ダイワファンドラップ　セレクト・シリーズ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第15期(令和3年6月16日－令和4年6月15日)

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長　殿

      【提出日】                     2022年9月8日      提出

      【計算期間】                     第15計算期間

                           （自　2021年6月16日　至　2022年6月15日）
      【ファンド名】                     ダイワファンドラップ           日本株式セレクト
                           ダイワファンドラップ           外国株式セレクト
                           ダイワファンドラップ           外国株式セレクト         エマージングプラス
                           ダイワファンドラップ           日本債券セレクト
                           ダイワファンドラップ           外国債券セレクト
                           ダイワファンドラップ           外国債券セレクト         エマージングプラス
                           ダイワファンドラップ           J-REITセレクト
                           ダイワファンドラップ           外国REITセレクト
                           ダイワファンドラップ           コモディティセレクト
                           ダイワファンドラップ           ヘッジファンドセレクト
      【発行者名】                     大和アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                     取締役社長　小松　幹太

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇　保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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    第一部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　ファンドの目的は、各ファンドについて次のとおりとします。
           ファンド名                          ファンドの目的

                       わが国の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないま
       FW 日本株式セレクト
                       す。
       FW 外国株式セレクト
                       海外の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
       FW 外国株式     EM+
                       円建ての債券（注１）に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着
       FW 日本債券セレクト
                       実な成長をめざして運用を行ないます。
       FW 外国債券セレクト              海外の債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を
       FW 外国債券     EM+          めざして運用を行ないます。
                       わが国のリートに投資し、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な
       FW  J-REIT    セレクト
                       成長をめざして運用を行ないます。
                       海外のリートに投資し、信託財産の中長期的な成長と配当等収益の確
       FW 外国  REIT  セレクト
                       保をめざして運用を行ないます。
                       コモディティ（商品）に関連する運用を通じて、信託財産の中長期的
       FW コモディティセレクト
                       な成長をめざして運用を行ないます。
                       オルタナティブ戦略・資産での運用を通じて、絶対収益（注                                 2 ）の獲
       FW ヘッジ    F セレクト
                       得をめざして運用を行ないます。
      （注１）外貨建ての債券に為替ヘッジを行なう場合を含みます。
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      （注２）「絶対収益」とは、必ず収益を得るという意味ではなく、市場等の動きに左右されない（相対
         的でない）収益、という意味です。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
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      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお










      ります。
       （注  1 ）商品分類の定義

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        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
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        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
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        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
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        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて次の額を限度として信託金を追加すること
      ができます。
            ファンド名                    限度額

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       FW 日本株式セレクト
       FW 外国株式セレクト
       FW 外国株式     EM+
       FW 日本債券セレクト                各ファンドについて           1 兆円
       FW 外国債券セレクト
       FW 外国債券     EM+
       FW ヘッジ    F セレクト
       FW  J-REIT    セレクト
                        各ファンドについて           2,000   億円
       FW 外国  REIT  セレクト
       FW コモディティセレクト
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

     ＜ファンドの特色＞


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    (2)  【ファンドの沿革】


        2007  年 11 月 1 日               信託契約締結、当初自己設定、運用開始
        2020  年 3 月 11 日
        　＜  FW 日本債券セレクト＞                  運用方法の変更（実質的な投資対象を、わが国の
                              債券から円建ての債券に変更）
        　＜  FW  J-REIT    セレクト＞             運用方法の変更（投資形態をファンド・オブ・
                              ファンズに変更）
                              運用方法の変更（投資形態をファンド・オブ・
        　＜  FW 外国  REIT  セレクト＞
                              ファンズに変更）
                              運用方法の変更（主要投資対象を「コモディティ
        　＜  FW コモディティセレクト＞
                              （商品）に関連する複数の投資信託証券」に変更
                              （変更前は「ダイワ           “RICI”     ファンドおよびダイ
                              ワ・マネー・マザーファンド」の受益証券））
                              運用方法の変更（主要投資対象を「オルタナティ
          ＜ FW ヘッジ    F セレクト＞
                              ブ戦略・資産で運用を行なう複数の投資信託証
                              券」に変更
                              （変更前は「絶対収益の獲得をめざす複数の投資
                              信託証券」））
    (3)  【ファンドの仕組み】

         受益者                            お申込者
                           収益分配金（注        1 ）、償還金など        ↑↓  お申込金（      ※4  ）

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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会
                                社との契約（       ※1  ）に基づき、次の業務を行ない
                                ます。
                        販売会社
                                ① 受益権の募集の取扱い
        お取扱窓口
                                ② 一部解約請求に関する事務
                                ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
                                関する事務　　         など
         ↑↓※1                     収益分配金、償還金など             ↑↓  お申込金（      ※4  ）

                                当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下

                                「信託契約」といいます｡）（                 ※2  ）の委託者で
                                あり、次の業務を行ないます。なお、運用指図
                                にあたっては、投資顧問会社（株式会社                       大和
                                ファンド・コンサルティング）（注                   2 ）の投資助
                     大和アセットマネ
         委託会社
                                言を受けます。
                     ジメント株式会社
                                ① 受益権の募集・発行
                                ② 信託財産の運用指図
                                ③ 信託財産の計算
                                ④ 運用報告書の作成　　など
        ↓ 運用指図     ↑↓※2                     損益  ↑↓  信託金（     ※4  ）

                                信託契約（      ※2  ）の受託者であり、次の業務を行

                                ないます。なお、信託事務の一部につき株式会
                     三井住友信託銀行
                                社日本カストディ銀行に委託することができま
                     株式会社
                                す。また、外国における資産の保管は、その業
         受託会社                        務を行なうに十分な能力を有すると認められる
                     再信託受託会社：
                                外国の金融機関が行なう場合があります。
                     株式会社日本カス
                                ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
                     トディ銀行
                                  分
                                ② 信託財産の計算　　など
                                    損益  ↑↓  投資

         投資対象            指定投資信託証券　など

      （注  1 ）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      （注  2 ）株式会社　大和ファンド・コンサルティングは、委託会社との投資顧問契約（                                           ※3  ）に基づき、
        委託会社に対して、信託財産の運用に関する投資助言を行ないます。
      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
        に関する事務の内容等が規定されています。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：委託会社と投資顧問会社の間で締結されます。投資顧問サービスの内容および方法、投資顧問報
        酬額および支払方法、運用の責任等が規定されています。事情により変更、解除されることもあり
        ます。
      ※4  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
       ※ ファンドの仕組みにかかる図表等については、前掲「２　ファンドの性格」の「                                           (1)  ファンドの目

        的及び基本的性格」の「＜ファンドの特色２＞」をご参照下さい。
    ＜委託会社の概況（           2022  年 6 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             名　称                    住　所                所有       比率
                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 　主要投資対象
        指定投資信託証券とします。
      ※ 各指定投資信託証券については、「〈参考〉指定投資信託証券の概要」をご参照下さい。

      ② 　投資態度

      ＜ FW 日本株式セレクト＞
       イ．主として、わが国の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成
        長をめざして運用を行ないます。
       ロ．投資信託証券の選定、組入比率の決定は、株式会社　大和ファンド・コンサルティングの助言に
        基づきこれを行ないます。
       ハ．投資信託証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ニ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
        に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
        への投資は、原則として、信託財産総額の                       75 ％以下とします。
       ホ．指定投資信託証券は、外貨建資産を保有する場合があります。外貨建資産への実質投資割合は、
        原則として、信託財産総額の                75 ％以下とします。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜ FW 外国株式セレクト＞
       イ．主として、海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長
        をめざして運用を行ないます。
       ロ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ニ．保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行な
        いません。
       ホ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW 外国株式     EM+  ＞

       イ．  (FW  外国株式セレクトのイ．と同規定）
       ロ．投資対象には、新興国の株式を中心に運用を行なう投資信託証券を含みます（新興国の株式を中
        心に運用を行なう投資信託証券の組入比率は信託財産総額の                                50 ％を上限とします。）。
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ニ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ホ．  (FW  外国株式セレクトのニ．と同規定）
       ヘ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW 日本債券セレクト＞
       イ．主として、円建ての債券（外貨建ての債券に為替ヘッジを行なう場合を含みます。）を実質的な
        投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を
        めざして運用を行ないます。
       ロ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ニ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW 外国債券セレクト＞

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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       イ．主として、海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実
        な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
       ロ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ニ．  (FW  外国株式セレクトのニ．と同規定）
       ホ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW 外国債券     EM+  ＞

       イ．  (FW  外国債券セレクトのイ．と同規定）
       ロ．投資対象には、新興国の債券を中心に運用を行なう投資信託証券を含みます（新興国の債券を中
        心に運用を行なう投資信託証券の組入比率は信託財産総額の                                50 ％を上限とします。）。
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ニ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ホ．  (FW  外国株式セレクトのニ．と同規定）
       ヘ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW  J-REIT    セレクト＞

       イ．主として、わが国のリート（不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいい
        ます。）を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、配当等収益の確保と信託財産の
        中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
        ※ 　短期の円建債券を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する場合があります。
       ロ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ニ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞

       イ．主として、海外のリート（不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいま
        す。）を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の中長期的な成長と配当
        等収益の確保をめざして分散投資を行ないます。
        ※ 　短期の円建債券を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する場合があります。
       ロ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ニ．  (FW  外国株式セレクトのニ．と同規定）
       ホ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW コモディティセレクト＞

       イ．主として、コモディティ（商品）に関連する複数の投資信託証券に投資し、世界のコモディティ
        価格の中長期的な上昇を享受することをめざして運用を行ないます。
        ※ 　短期の円建債券を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する場合があります。
       ロ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ニ．  (FW  外国株式セレクトのニ．と同規定）
       ホ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW ヘッジ    F セレクト＞

       イ．主として、オルタナティブ戦略・資産で運用を行なう複数の投資信託証券に投資し、絶対収益の
        獲得をめざして運用を行ないます。
        ※ 　短期の円建債券を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する場合があります。
       ロ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ニ．  (FW  外国株式セレクトのニ．と同規定）
       ホ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ◆ 投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。

                       指定投資信託証券

       投資先ファンドの名称               ※ 具体的な名称については、「〈参考〉指定投資信託証券の概要」
                       をご参照下さい。
                       指定投資信託証券の選定およびその組入比率の決定は、株式会社　
       選定の方針
                       大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行ないます。
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    (2)  【投資対象】

      ＜ FW 日本株式セレクト＞

      ＜ FW 日本債券セレクト＞
      ＜ FW  J-REIT    セレクト＞
      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲

       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、指定投資信託証券、ならびに次に掲げる有価証券（金融商品取
       引法第    2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
       ことを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
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      ④ 　前  ② にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
       用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前                              ③ に掲げる金融商品により運用することを指
       図することができます。
      ＜ FW 外国株式セレクト＞

      ＜ FW 外国株式     EM+  ＞
      ＜ FW 外国債券セレクト＞
      ＜ FW 外国債券     EM+  ＞
      ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞
      ＜ FW コモディティセレクト＞
      ＜ FW ヘッジ    F セレクト＞
      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、指定投資信託証券、ならびに次に掲げる有価証券（金融商品取
       引法第    2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
       ことを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        4 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③  (FW  日本株式セレクトの           ③ と同規定）
      ④  (FW  日本株式セレクトの           ④ と同規定）
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      ◆ ファンドの純資産総額の             10 ％を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、「〈参考〉指

       定投資信託証券の概要」をご参照下さい。
    (3)  【運用体制】

      ＜各ファンド共通＞
      ① 　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用にあたって投資顧
       問会社の助言を受けます。
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      ② 　運用方針の決定にかかる過程
       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ．基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  2 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ．運用チームリーダー
        　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
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      ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

       　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
       なる部署の人員は          45 ～ 55 名程度です。
       イ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ロ．  FD 諮問委員会
        　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
        について、取締役会に意見を述べます。
       ハ．資産運用高度化委員会
        　資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
      ⑤ 　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※ 　上記の運用体制は           2022  年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ＜各ファンド共通＞
       ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ② 　原則として、基準価額の水準等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額
        の場合および基準価額の水準によっては、分配を行なわないことがあります。
       ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

       ① 　株式（信託約款）
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ＜各ファンド共通＞
        　株式への直接投資は、行ないません。
       ② 　投資信託証券（信託約款）

       ＜各ファンド共通＞
        　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ③ 　同一銘柄の投資信託証券（信託約款）

       ＜ FW 日本株式セレクト＞
       ＜ FW 外国株式セレクト＞
       ＜ FW 外国株式     EM+  ＞
       ＜ FW 日本債券セレクト＞
       ＜ FW 外国債券セレクト＞
       ＜ FW 外国債券     EM+  ＞
       ＜ FW ヘッジ    F セレクト＞
        イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額
         の 100  分の  50 を超えることとなる投資の指図をしません。
        ロ．前イ．の規定にかかわらず、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その
         約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められているもの
         の時価総額が、信託財産の純資産総額の                      100  分の  50 を超える投資の指図をすることができるもの
         とします。
       ＜上記以外の各ファンド＞

        （規定なし）
       ④ 　外貨建資産（信託約款）

       ＜ FW 日本株式セレクト＞
       ＜ FW 日本債券セレクト＞
       ＜ FW  J-REIT    セレクト＞
        　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
       ＜上記以外の各ファンド＞

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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ⑤ 　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       ＜ FW 外国株式セレクト＞
       ＜ FW 外国株式     EM+  ＞
       ＜ FW 外国債券セレクト＞
       ＜ FW 外国債券     EM+  ＞
       ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞
       ＜ FW コモディティセレクト＞
       ＜ FW ヘッジ    F セレクト＞
        　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       ＜上記以外の各ファンド＞

        （規定なし）
       ⑥ 　外国為替予約取引（信託約款）

       ＜ FW 外国株式セレクト＞
       ＜ FW 外国株式     EM+  ＞
       ＜ FW 外国債券セレクト＞
       ＜ FW 外国債券     EM+  ＞
       ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞
       ＜ FW コモディティセレクト＞
       ＜ FW ヘッジ    F セレクト＞
        　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国
        為替の売買の予約を指図することができます。
       ＜上記以外の各ファンド＞

        （規定なし）
       ⑦ 　信用リスク集中回避（信託約款）

       ＜ FW  J-REIT    セレクト＞
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総
        額に対する比率は、原則として、                  100  分の  35 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった
        場 合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
        行なうこととします。
       ＜上記以外の各ファンド＞

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
        として、それぞれ          100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行なうこととします。
       ⑧ 　資金の借入れ（信託約款）

       ＜各ファンド共通＞
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
         を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
         （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
         もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
        ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、
         信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの
         間、もしくは償還金の入金日までの期間が                       5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
         は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借
         入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                                 10 ％を超えないこととします。
        ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ＜参考＞指定投資信託証券の概要
      ◆ 本項は、「ダイワファンドラップ                  セレクト・シリーズ」が投資を行なう投資信託証券（指定投資信託証
       券）の投資態度、信託報酬、関係法人等について、目論見書作成時点で各投資信託証券の運用会社から入
       手した情報をもとに記載したものであり、記載内容が変更となる場合があります。
      ◆ 今後、名称変更となる場合、繰上償還等により投資信託証券が除外される場合、新たな投資信託証券が追

       加となる場合等があります。
      ・指定投資信託証券の委託会社等については、末尾の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご参

       照下さい。
      ・指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合が
       あります。
      Ⅰ.  ＦＷ日本株式セレクト

      Ⅰ-1  ． J Flag   中小型株ファンド         (FOFs   用 ) （適格機関投資家専用）
      形態           追加型株式投資信託
      運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
      主要投資対象           わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
                 ① 　わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長
                  を目指して積極的に運用を行なうことを基本とします。
                 ② 　わが国の金融商品取引所上場株式の中から、委託者が管理する「投資除外銘柄」以外
                  の上場株式を主な投資対象とします。「投資除外銘柄」は、一定時点の東京証券取引所
                  プライム市場上場の銘柄中、時価総額上位                     300  銘柄程度とし、委託者が定期的に更新を
                  行ない管理します。なお、「投資除外銘柄」への該当は、取得時に判断されます。
      投資態度
                 ③ 　運用の効率化をはかるため株価指数先物取引等を利用することがあります。
                 ④ 　大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還
                  の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれない
                  ことがあります。
                 ⑤ 　当ファンドは、原則としてファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするもの
                  です。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への投資割合には制限を設けません。
                 ② 　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の                                        10 ％
                  以下とします。
                 ③ 　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財
                  産の純資産総額の         10 ％以下とします。
      主な投資制限           ④ 　投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の                               5 ％以下とします。ただ
                  し、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券への投資は行いませ
                  ん。
                 ⑤ 　株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の                             50 ％以下とします。
                 ⑥ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
                 ⑦ 　派生商品の利用はヘッジ目的に限定します。
                 ① 　収益分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益
                  （評価損益を含みます。）等の全額とします。
      収益の分配
                 ② 　収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
                  し、収益分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
      信託期間           無期限（    2011  年 2 月 10 日当初設定）
      決算日           毎年  3 月 20 日および    9 月 20 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.902   ％（税抜    0.82  ％）の率を乗じて得た
      管理報酬等           額とします。他に監査報酬、運用報告書の作成費用、有価証券売買時の売買委託手数料
                 等が信託財産から支払われます。
      ファンドの           委託会社：シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅰ-2  ．Ｔ＆Ｄ／マイルストン日本株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託
      運用の基本方針           信託財産の成長を目指して運用を行います。
      主要投資対象           わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とします。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目
                  指します。
                 ② 　ボトム・アップ・アプローチにより、株価が企業価値に比べ割安水準にあり、投資価値が
                  高いと判断される銘柄に投資を行います。
                  ※ ボトム・アップ・アプローチとは、個別企業についての調査･分析をもとにした個別銘柄
      投資態度             の選択によってポートフォリオを構築する投資手法です。
                 ③ 　株式以外の資産への投資割合は、原則として、投資信託財産総額の                                   50 ％以下としま
                  す。
                 ④ 　運用にあたっては投資顧問会社（マイルストンアセットマネジメント株式会社）の助言を受
                  けます。
                 ⑤ 　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用が行われないことがあります。
                 ①  株式への投資割合には制限を設けません。

                 ②  同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                      10 ％以
                  下とします。
                 ③  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産
                  の純資産総額の        10 ％以下とします。
      主な投資制限
                 ④  投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の                               5 ％以下とします。
                  ただし、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券への投資は
                  行いません。
                 ⑤  外貨建資産への投資は行いません。
                 ⑥  デリバティブ取引はヘッジ目的に限定します。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      収益の分配           ② 　原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額
                  が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（     2014  年 9 月 9 日当初設定）
      決算日           毎年  4 月 25 日（休業日の場合翌営業日）
      信託財産留保額
                 換金申込受付日の基準価額に               0.3  ％の率を乗じて得た額
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.825   ％（税抜    0.75  ％）の率を乗じて得

                 た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
      管理報酬等           われます。
                 なお、委託者の受ける報酬には、投資顧問会社に支払う投資顧問料（年率                                        0.41  ％
                 （税抜））を含みます。
      ファンドの           委託会社：Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅰ-3  ．大和住銀ニッポン中小型株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
      主要投資対象           日本中小型株マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                 ① マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式のうち中小型株を主要投資対
                  象とします。
                 ② 徹底的なリサーチに基づくボトムアップ・アプローチにより、「成長の持続性等を考慮した
                  ファンダメンタルズ価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」に投資します。
                 ③ わが国の株式（マザーファンドの信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産
                  に属するとみなした部分を含む。）への投資は、原則として信託財産総額の                                    50 ％以上とし
      投資態度            ます。株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この
                  投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。）への投資は、原則として信託財
                  産総額の    50 ％以下とします。
                 ④ 設定日からポートフォリオの構築までの期間、大量の追加設定・解約が発生したとき、資
                  金動向、市況動向、残存元本等によっては、ならびにやむを得ない事情が発生した場合
                  には、上記のような運用ができない場合があります。
                 ⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① わが国の株式のうち中小型株を主要投資対象とします。
      マザーファンドの           ② 徹底的なリサーチに基づくボトムアップ・アプローチにより、「成長の持続性等を考慮した
      投資態度            ファンダメンタルズ価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」に投資します。
                 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                        10 ％
                  以内とします。
      主な投資制限           ③ 投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
                  額の５％以内とします。
                 ④ 外貨建資産への実質投資は行いません。
                 ⑤ デリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。
                 ① 　分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の
                  範囲内とします。
      収益の分配
                 ② 　収益分配金額は、基準価額の水準等を勘案して収益の分配額を決定します。ただし、
                  分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2015  年 3 月 9 日当初設定）
                                               42/405


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      決算日           毎年  3 月 8 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.7425   ％（税抜    0.675   ％）の率を乗じて得
      管理報酬等           た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
                 われます。
      ファンドの           委託会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅰ-4  ．ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド（                              FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                 わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象と
      主要投資対象
                 します。
                 ① 　主として、わが国の金融商品取引所上場株式を投資対象とし、独自のモデルに基づい
                  た運用を行ない、信託財産の成長をめざします。
                 ② 　当ファンドにおける独自のモデルとは、ポートフォリオの銘柄選定・ウェート付けを個別企
                  業のファンダメンタルズ（売上高、キャッシュフロー、利益などの財務指標）を用いて定量
                  的に算出するモデルのことをいいます。
                 ③ 　株式の組入比率は通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ④ 　運用の効率化を図るため、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。こ
      投資態度
                  のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託
                  財産の純資産総額を超えることがあります。
                 ⑤ 　株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の                             50 ％以下とします。
                 ⑥ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ⑦ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の
                  純資産総額の       20 ％以下とします。
                 ③ 　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産
      主な投資制限
                  総額の   5 ％以下とします。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資
                  産総額の    5 ％以下とします。
                 ⑤ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
                                               43/405


                                                                                      EDINET提出書類
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
      収益の分配
                  準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を
                  行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2015  年 3 月 10 日当初設定）
                 毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）（第                1 計算期間は      2015  年 6 月 15 日（休業日の場合翌
      決算日
                 営業日）まで）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.2541   ％（税抜    0.231   ％）の率を乗じて
      管理報酬等           得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支
                 払われます。
      ファンドの           委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅰ-5  ．ＤＩＡＭ国内株式アクティブ市場型ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
      主要投資対象           わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下、同じ。）
                 ① 　わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期
                   的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
                 ② 　運用にあたっては、企業調査に基づく個別銘柄選定（ボトムアップアプローチ）
                   とマクロ環境や相場環境の変化等に注目した機動的な運用（トップダウンアプ
                   ローチ）を併用します。
                 ③ 　個別銘柄の選定にあたっては、企業調査に基づくファンダメンタルズ分析に加
                   え、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー社独自の定量モデルも活用し、企業
      投資態度
                   の成長力や株価のバリュエーション等の観点から、魅力度の高い銘柄を選定しま
                   す。
                 ④ 　株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
                 ⑤ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合がありま
                   す。
                 ⑥ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするもので
                   す。
                                               44/405



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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
                   総額の   20 ％以下とします。
                 ③ 　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                              10 ％以下としま
                   す。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財
                   産の純資産総額の         5 ％以下とします。
                 ⑤ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
      主な投資制限           ⑥ 　有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引の利用はヘッジ目的に限
                   定します。
                 ⑦ 　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産
                   の純資産総額の        5 ％以下とします。
                 ⑧ 　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                             10 ％、合計で     20 ％
                   以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資
                   信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                 ① 　経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
                   す。
                 ② 　委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。た
      収益の分配
                   だし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
                 ③ 　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                   部分と同一の運用を行います。
      信託期間           無期限（    2015  年 9 月 9 日当初設定）
      決算日           毎年  2 月 12 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.5335   ％（税抜    0.485   ％）の率
      管理報酬等           を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が
                 信託財産から支払われます。
      ファンドの           委託会社：アセットマネジメント              One  株式会社
      関係法人           受託会社：みずほ信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅰ-6  ．日本小型株フォーカス・ファンド（                   FOFs  用 ) （適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 このファンドは、「日本小型株フォーカス・マザーファンド」（以下、マザーファンドといいま
      運用の基本方針           す。）への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行うことを
                 基本とします。
      主要投資対象           マザーファンドの受益証券
                 マザーファンド受益証券への投資を通じ、以下                      2 点を目指します。
                 ① ファンダメンタル調査を通じて市場の非効率性を見出し、継続的に超過収益を得ることを
      投資態度            目指します。
                 ② ボトムアップによる銘柄選択を主な源泉とした超過収益の獲得を運用目標とします。                                       1 銘柄
                  当たりのウェイトの上限は            10 ％とします。
                 ① ファンダメンタル調査を通じて市場の非効率性を見出し、継続的に超過収益を得ることを
      マザーファンドの            目指します。
      投資態度           ② ボトムアップによる銘柄選択を主な源泉とした超過収益の獲得を運用目標とします。                                       1 銘柄
                  当たりのウェイトの上限は            10 ％とします。
                 ① マザーファンドの受益証券への投資割合に制限を設けません。
                 ② マザーファンドの受益証券を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総
      主な投資制限            額の  5 ％以下とします。
                 ③ 外貨建資産への投資は行いません。
                 ④ 為替予約は行いません。
                 ① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益
                  （評価益を含みます。）の全額とします。
      収益の分配
                 ② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額
                  が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
      信託期間           無期限
      決算日           毎年  2 月 15 日
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.7425   ％（税抜    0.6750   ％）の率を乗じて得
      管理報酬等           た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
                 われます。
      ファンドの           委託会社：     BNY  メロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           －
      ベンチマーク
                 －
      について
      Ⅰ-7  ．ダイワ成長株オープン（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主要投資対象           ダイワ成長株マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                 ① 　主としてマザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式および
                  店頭登録株式の中から、今後の日本経済において成長が期待される国内企業およびグ
                  ローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資し、信託財産の成長をめざします。
                 ② 　マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
                   （ａ）大和アセットマネジメントのアナリストおよび運用担当者による組織的な調査・分析
                     に基づいて、中期的な成長性が期待される銘柄を選定します。
                   （ b ）銘柄の選定にあたっては、次の項目に着目して行なうことを基本とします。
                    イ．相対的に利益成長力があると期待される企業
                    ロ．自己変革によって利益成長が期待される企業
                    ハ．将来性が期待される事業の展開をはかる企業
                   （ c ）わが国の株価指数先物取引等を信託財産の純資産総額の範囲内で利用すること
      投資態度
                     があります。
                   （ d ）株式の実質投資比率（現物株式の投資比率に先物取引の投資比率を加えた比
                     率）は、通常の状態で          70 ％程度以上とすることを基本とします。
                   （ e ） TOPIX   （東証株価指数）をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投
                     資成果をめざします。
                 ③ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とし
                  ます。
                 ④ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ⑤ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　主として、わが国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式の中から、今後の日
                  本経済において成長が期待される国内企業およびグローバルな視点で成長が期待される
                  国内企業に投資します。
                 ② 　運用にあたっては、大和アセットマネジメントのアナリストおよび運用担当者による組織的
                  な調査・分析に基づいて、中期的な成長性が期待される銘柄を選定します。
                 ③ 　銘柄の選定にあたっては、次の項目に着目して行なうことを基本とします。
                  イ．相対的に利益成長力があると期待される企業
                  ロ．自己変革によって利益成長が期待される企業
      マザーファンドの            ハ．将来性が期待される事業の展開をはかる企業
      投資態度           ④ 　わが国の株価指数先物取引等を信託財産の純資産総額の範囲内で利用することがあり
                  ます。
                 ⑤ 　株式の実質投資比率（現物株式の投資比率に先物取引の投資比率を加えた比率）は、
                  通常の状態で       70 ％程度以上とすることを基本とします。
                 ⑥  TOPIX   （東証株価指数）をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投資
                  成果をめざします。
                 ⑦ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限           ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への
                  実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                     5 ％以下とします。
                 ④ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
      収益の分配
                  準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を
                  行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2016  年 9 月 12 日当初設定）
                 毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
      決算日
                 （第  1 計算期間は      2017  年 6 月 15 日まで）
                 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に年                          0.6831   ％（税抜    年 0.621   ％）の率を乗
      管理報酬等
                 じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から
                 支払われます。
      ファンドの           委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
                                               48/405



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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 東証株価指数（        TOPIX   ）の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ
                 総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指
                 数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数
      ベンチマーク
                 にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数
      について
                 値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸによ
                 り提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起
                 因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
      Ⅰ-8  ．ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（                          FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                 ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ               マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、
      主要投資対象
                 直接、株式等に投資を行う場合があります。
                 ① 　ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ                マザーファンドへの投資を通じて、実質的に成長が期
                  待される日本企業の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。
                 ② 　上記マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
                 ③ 　ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み）をベンチマークとします。
      投資態度
                 ④ 　株式以外の資産（上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドの
                  信託財産に属する株式以外の資産のうち、このファンドの信託財産に属するとみなした部
                  分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の                           50 ％以下とします。
                 ⑤ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 　主として、成長が期待される日本企業の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成
                  長をめざします。
                 ② 　銘柄選定にあたっては            、ＲＯＥの水準および変化、営業利益の水準および変化に着目
                  し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行います。
                 ③ 　個別企業分析・株価評価に際しては、アナリストチームが統一的な手法により徹底した
      マザーファンドの
                  企業調査・分析を行い、経営戦略の評価、業績予想および株価評価を行います。
      投資態度
                 ④ 　ポートフォリオ構築に際しては、ポートフォリオマネジャーが成長の実現性、市場環境、
                  流動性、株価指標等を分析・評価し、組入銘柄・組入比率の決定を行います。
                 ⑤ 　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ⑥ 　ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み）をベンチマークとします。
                 ⑦ 　株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の                            50 ％以下とします。
                 ⑧ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                                               49/405



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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                10 ％以下とします。
                 ③ 　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
                  額の  20 ％以下とします。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の
                  純資産総額の       10 ％以下とします。
                 ⑤ 　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                 236  条第１項第３号
                  の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
                  それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
                  旧商法第     341  条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
                  換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
      主な投資制限
                  額の  10 ％以下とします。
                 ⑥ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）へ
                  の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                 ⑦ 　外貨建資産への投資は行いません。
                 ⑧ 　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
                  により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                 ⑨ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
                  総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                    10 ％、合計で     20 ％を超えないものとし、当該比
                  率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比
                  率以内となるよう調整を行うこととします。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全
                  額とします。
      収益の分配
                 ② 　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
                  分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
      信託期間           無期限（    2016  年 9 月 9 日当初設定）
      決算日           毎年  1 月 25 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.693   ％（税抜    0.63  ％）の率を乗じて得
      管理報酬等           た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
                 われます。
      ファンドの           委託会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      ベンチマーク           ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み）
                                               50/405



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                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ＪＰＸ日経インデックス４００は、資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グロー
                 バルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」で
                 構成される新しい株価指数です。ＪＰＸ日経インデックス４００は、株式会社日本取引所グルー
                 プ、株式会社東京証券取引所および株式会社日本経済新聞社が算出します。
                 ① 　「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証

                  券取引所（以下総称して「ＪＰＸグループ」といいます。）ならびに株式会社日本経済新聞社
                  （以下「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物で
                  あり、「ＪＰＸグループ」および「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経
                  インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有してい
      ベンチマーク
                  ます。
      について
                 ② 　「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべ
                  て「ＪＰＸグループ」および「日経」に帰属しています。
                 ③ 　当ファンドは、ニッセイアセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであ
                  り、「ＪＰＸグループ」および「日経」は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の
                  責任を負いません。
                 ④ 　「ＪＰＸグループ」および「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務
                  を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
                 ⑤ 　「ＪＰＸグループ」および「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、
                  その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有
                  しています。
      Ⅰ-9  ．リサーチ・アクティブ・オープン                  F （適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
                 リサーチ・アクティブ・オープン              F （適格機関投資家専用）と実質的に同一の運用の基本方針
                 を有する親投資信託であるリサーチ・アクティブ・オープン                           マザーファンド受益証券を主要投
      主要投資対象
                 資対象とします。なお、直接株式に投資する場合があります。
                 ① わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極
                  的な運用を行なうことを基本とします。
                 ② 株式への投資に当っては、厳選した業績成長企業群（今期あるいは来期の利益成長が期
                  待できる企業や将来の収益成長が期待できる企業等）に中・長期的な視野から投資しま
      投資態度
                  す。
                 ③ 非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産総額の                                       50 ％以
                  下を基本とします。
                 ④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                                               51/405



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                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用
                 を行なうことを基本とします。
                  株式への投資に当っては、厳選した業績成長企業群（今期あるいは来期の利益成長が期
      マザーファンドの
                 待できる企業や将来の収益成長が期待できる企業等）に中・長期的な視野から投資します。
      投資態度
                  非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の                                    50 ％以下を
                 基本とします。
                  なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。

                 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財
                  産の純資産総額の         20 ％以内とします。
                 ③ 有価証券先物取引等は約款第               27 条の範囲で行ないます。
                 ④ スワップ取引は約款第           28 条の範囲で行ないます。
                 ⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                               10 ％以内とします。
                 ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の
                  純資産総額の       5 ％以内とします。
                 ⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信
      主な投資制限
                  託財産の純資産総額の           10 ％以内とします。
                 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産
                  の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等
                  をいいます。）の利用は行ないません。
                 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
                  に対する比率は、原則としてそれぞれ                  10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を
                  超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
                  す。
                 ① 　運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運

      収益の分配
                  用の基本方針に基づいて運用します。
      信託期間           無期限（    2001  年 8 月 28 日当初設定）
                                               52/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      決算日           毎年  10 月 30 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.7095   ％（税抜    0.645   ％）以内の率を乗
      管理報酬等           じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から
                 支払われます。
      ファンドの           委託会社：野村アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           TOPIX   （東証株価指数）
                 TOPIX   （東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「（株）東京証券取引所」とい
                 う。）の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべて
      ベンチマーク
                 の権利は（株）東京証券取引所が有しています。（株）東京証券取引所は、                                   TOPIX    の算出も
      について
                 しくは公表の方法の変更、             TOPIX    の算出もしくは公表の停止、または                TOPIX    の商標の変更
                 もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。
      Ⅰ-10   ．損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド（                                 FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。

                 ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わ

      主要投資対象
                 が国の株式に直接投資することもできます。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 主として、ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド受益証券への投資を通じて、原
                  則として、     Russell/Nomura        Large   Cap  Value   インデックス採用銘柄でかつ、当社の日本株
                  式ユニバース構成銘柄より投資銘柄を選定します。
                 ② 独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘
                  柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、
                  Russell/Nomura        Large   Cap  Value   インデックス（配当を含むトータルリターンインデックス）を
                  中長期的に上回る運用成果を目指します。
                 ③ 転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                          236  条第  1 項第  3 号の財産が当
                  該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単
                  独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
      投資態度
                  341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債
                  型新株予約権付社債」といいます。）や新株引受権証券および新株予約権証券（外貨建
                  てを含みます。）等に投資する場合があります。
                 ④ 株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
                  に属する株式を含む。）の組入比率は原則として信託財産総額の                               50 ％超（高位に維持）を
                  基本とします。なお、株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、
                  当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財
                  産に属するとみなした部分を含む。）への投資は、原則として信託財産総額の                                     50 ％以下と
                  します。
                 ⑤ 資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用が出来ない場
                  合があります。
                 ①  原則として     Russell/Nomura        Large   Cap  Value   インデックス採用銘柄でかつ、当社の日本
                  株式ユニバース構成銘柄より投資銘柄を選定します。
                 ② 独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘
                  柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、
                  「 Russell/Nomura        Large   Cap  Value   インデックス（配当を含むトータルリターンインデック
                  ス）」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
                 ③ 転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                          236  条第  1 項第  3 号の財産が当
                  該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単
                  独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
      マザーファンドの
                  341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債
      投資態度
                  型新株予約権付社債」といいます。）や新株引受権証券および新株予約権証券（外貨建
                  てを含みます。）等に投資する場合があります。
                 ④ 株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
                  に属する株式を含む。）の組入比率は原則として信託財産総額の                               50 ％超（高位に維持）を
                  基本とします。なお、株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、
                  当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財
                  産に属するとみなした部分を含む。）への投資は、原則として信託財産総額の                                     50 ％以下と
                  します。ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような
                  運用が出来ない場合があります。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限           ② 　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                10 ％以内とします。
                 ③ 　外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                              30 ％以下とします。
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

                 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損
                  益を含みます。）等の全額とします。
      収益の分配
                 ② 　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分
                  配を行うものではありません。
                 ③ 　留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同
                  一の運用を行います。
      信託期間           無期限（    2017  年 9 月 8 日当初設定）
      決算日           毎年  3 月 25 日 (第 1 計算期間は、      2018  年 3 月 26 日まで   )（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                       0.5335   ％（税抜    0.485   ％）の率を乗じて得た
      管理報酬等           額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払わ
                 れます。
      ファンドの           委託会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：みずほ信託銀行株式会社
                 Russell/Nomura        Large   Cap  Value   インデックス（配当を含むトータルリターンインデックス）
      ベンチマーク
                 Russell/Nomura        Large   Cap  Value   インデックスは、野村證券金融工学研究センターと                        FTSE
                 Russell    Indexes    が共同で開発した日本株インデックスです。
                 Russell/Nomura        Large   Cap  Value   インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野
      ベンチマーク
                 村證券株式会社および           Frank   Russell    Company     に帰属します。なお、野村證券株式会社お
      について
                 よび  Frank   Russell    Company     は、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場
                 性、商品性および適合性を保証するものではなく、インデックスの利用者およびその関連会
                 社が当インデックスを用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
      Ⅰ-11   ．日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
                 日本長期成長株集中投資マザーファンド（以下｢マザーファンド｣といいます。）の受益証券を
      主要投資対象
                 主要投資対象とします。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ①   主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちま
                  す (ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。                                       )。
                 ②   信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式                             (これに準ずるものを含み
                  ます。   )に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アッ
                  プ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な
                  成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資
                  元本の成長を追求します。
                 ③   事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、
      投資態度
                  流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
                 ④   投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。
                 ⑤   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント                     (シンガポール      )ピーティーイー・リミテッドに
                  日本株式の運用        (デリバティブ取引等に係る運用を含みます。                     )の指図に関する権限を委
                  託します。
                 ⑥   市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場
                  合があります。
                 ① 個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株
                  式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄
                  でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
                 ② 　事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、
                  流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
      マザーファンドの
                 ③   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント                     (シンガポール      )ピーティーイー・リミテッドに
      投資態度
                  日本株式の運用        (デリバティブ取引等に係る運用を含みます。                     )の指図に関する権限を委
                  託します。
                 ④   市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場
                  合があります。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ② 　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                 ③ 　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財
                  産の純資産総額の         20 ％以下とします。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時にお
                  いて信託財産の純資産総額の               5 ％以下とします。
                 ⑤ 　投資信託証券        (マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。                               )への
                  実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                     5 ％以下とします。
                 ⑥ 　外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                              30 ％以下とします。
      主な投資制限           ⑦ 　株式以外の資産         (マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資
                  信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。                          )への投資は、原則として信託財産
                  総額の   50 ％以下とします。
                 ⑧ 　デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定
                  める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                 ⑨ 　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                  債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資
                  産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                      10 ％、合計で     20 ％以下とし、当該比率を超
                  えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比
                  率以内となるよう調整を行うこととします。
                 ① 　分配対象額の範囲は、            経 費控除後の利子・配当等収益および売買損益                      (評価損益を含
                  みます。    )等の範囲内とします。
                 ② 　分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水
      収益の分配
                  準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を
                  下回る場合においても分配を行うことがあります。
                 ③ 　収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部
                  分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
      信託期間           無期限（    2014  年 6 月 10 日当初設定）
      決算日           毎年  6 月 15 日および    12 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
      信託財産留保額           換金申込受付日の基準価額に               0.10  ％の率を乗じて得た額
                 純資産総額に対して年率            0.7095   ％（税抜　年率       0.645   ％）を上限とします。
      管理報酬等
                 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
      ファンドの           委託会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：みずほ信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅰ-12   ．ニッセイ日本株グロースファンド（                   FOFs  用）（適格機関投資家専用）

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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      形態           追加型株式投資信託
      運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
                 ニッセイ国内グロース株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、直接、
      主要投資対象
                 株式等に投資を行う場合があります。
                 ① 　ニッセイ      国内グロース株式マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内の成長が
                  期待される株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。
                 ② 　上記マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
      投資態度           ③ 　株式以外の資産（上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドの
                  信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした
                  部分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の                            50 ％以下とします。
                 ④ 　資金動向、市況動向等によ              っては上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 　主として国内の成長が期待される株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ること
                  を目標にアクティブ運用を行います。
                 ② 　証券取引所上場株式および店頭登録銘柄を対象に、流動性・成長性等の定量的スク
                  リーニングなどにより、投資候補銘柄群を絞ります。
                 ③ 　２１世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「３つのＣ」と捉え、「健全な生活＝                                      Clean   」、
                  「創造的な生活＝        Creative    」、「快適な生活＝         Comfortable      」の創出に貢献する企業の株式
                  を選別します。
                 ④ 　上記視点から選別した銘柄群に対し、企業訪問等による調査・分析に基づくボトムアッ
      マザーファンドの
                  プ・アプローチに加え、独自性、展開力、株主価値の観点から、企業経営を全体的に評価
      投資態度
                  する形で組入候補銘柄を厳選します。
                 ⑤ 　市場環境やバリュエーション等を勘案して組入銘柄を絞り込み、ポートフォリオを組成し
                  ます。
                 ⑥ 　ファンドのリスク状況を随時モニターし、運用戦略との整合性を維持します。
                 ⑦ 　株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ⑧ 　株式以外の資産の組入比率は               50 ％以下とします。
                 ⑨ 　株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
                 ⑩ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                10 ％以下とします。
                 ③ 　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
                  の 20 ％以下とします。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の
                  純資産総額の       10 ％以下とします。
                 ⑤ 　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                 236  条第１項第３号
                  の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
                  それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
                  旧商法第     341  条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
                  換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
                  額の  10 ％以下とします。
      主な投資制限           ⑥ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）へ
                  の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                 ⑦ 　外貨建資産への投資は行いません。
                 ⑧ 　私募により発行された有価証券（短期社債等を除く）および上場予定・登録予定株式へ
                  の投資は、その投資額の合計が、信託財産の純資産総額の                             15 ％以下の範囲で行いま
                  す。
                 ⑨ 　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
                  により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                 ⑩ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
                  総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                    10 ％、合計で     20 ％を超えないものとし、当該比
                  率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比
                  率以内となるよう調整を行うこととします。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全
      収益の分配            額とします。
                 ② 　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
      信託期間           無期限（    2019  年 9 月 6 日当初設定）
      決算日           毎年  8 月 25 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                        0.693   ％（税抜    0.63  ％）の率を乗じて得た
      管理報酬等           額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払わ
                 れます。
      ファンドの           委託会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      Ⅰ-13   ．国内高配当株フォーカス（               FOF  ｓ用）（適格機関投資家専用）
      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
      主要投資対象           国内高配当株フォーカス・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                 ① 　マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とします。
                 ② 　銘柄選定にあたっては、配当利回りが相対的に高く、持続可能性が高いと判断される銘
      投資態度
                  柄を選定し投資します。
                 ③ 　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                 ①  日本の株式を主要投資対象とし、銘柄選定にあたっては、配当利回りが相対的に高く、
                  持続可能性が高いと判断される銘柄を選定し投資します。
      マザーファンドの
                 ②  株式の組入比率は原則として高位を保ちます。株式以外の資産への投資割合は、原則
      投資態度
                  として信託財産総額の           50 ％以下とします。
                 ③ 　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限
                 ② 　外貨建資産への投資は、行いません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価益を含みます。）等の
                  範囲内とします。
      収益の分配
                 ② 　毎決算日に分配可能額の範囲内で、基準価額水準、市場動向等を勘案して、委託会
                  社が決定します。
                 ただし、委託者の判断により分配を行わないことがあります。
      信託期間           無期限（    2020  年 3 月 10 日当初設定）
                 毎年  4 月 26 日（休業日の場合翌営業日）（第               1 計算期間は      2021  年 4 月 26 日（休業日の場合翌
      決算日
                 営業日）まで）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に                       0.4895   ％（税抜    0.445   ％）の率を乗じて得た
      管理報酬等           額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払わ
                 れます。
                 委託会社：三井住友          DS  アセットマネジメント株式会社
      ファンドの
      関係法人
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅰ-14   ．日本株     EVI  ハイアルファ（        FOF  ｓ用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

                                               60/405


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                 ＴＯＰＩＸ（配当込み）を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                 す。
                 「日本株     EVI  ハイアルファマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいま
      主要投資対象
                 す。）の受益証券
                 ① マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行
                  い、ＴＯＰＩＸ        ( 配当込み     ) をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを
                  上回る投資成果を目指します。
                  ・日本の株式を主要投資対象とします。
                    ・運用に当たっては、独自算出に基づく企業価値や各種バリュー指標（ＰＢ
                    Ｒ、ＰＥＲ、配当利回り）等による割安と判断される銘柄の中から、ファン
      投資態度             ダメンタル分析により投資魅力のある銘柄に厳選投資します。
                 ② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ③ 株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、
                  この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資割合
                  は、原則として信託財産総額の                50 ％以下とします。
                 ④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合がありま
                  す。
                 ① わが国の株式を主要投資対象とします。
                 ② 運用に当たっては、独自算出に基づく企業価値や各種バリュー指標（ＰＢＲ、
                  ＰＥＲ、配当利回り）等による割安と判断される銘柄の中から、ファンダメン
                  タル分析により投資魅力のある銘柄に厳選投資します。
      マザーファンドの           ③ ＴＯＰＩＸ      ( 配当込み     ) をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回
      投資態度            る投資成果を目指します。
                 ④ 株式への投資は、原則として信託財産総額の                       50 ％以上とします。株式以外の資
                  産への投資は、原則として信託財産総額の                      50 ％以下とします。
                 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合がありま
                  す。
                 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
      主な投資制限
                 ② 外貨建資産への投資は行いません。
                 ① 　分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みま
                  す。）等の範囲内とします。
      収益の分配
                 ② 　収益分配金額は、基準価額の水準等を勘案して収益の分配額を決定します。
                  ただし、委託者の判断により分配を行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（     2021  年 3 月 8 日当初設定）
      決算日           毎年  6 月 6 日（休業日の場合翌営業日）初回は                  2021  年 6 月 7 日まで
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.4895   ％（税抜     0.445   ％）の率を
      管理報酬等           乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信
                 託財産から支払われます。
                                               61/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ファンドの           委託会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           TOPIX   （東証株価指数）
                 TOPIX   （東証株価指数）とは日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対
                 象としての機能性を有する株価指数です。
                 日本の株式市場を投資対象とする金融商品の運用目標や評価の基準（ベンチマー
                 ク）として広く利用されています。
      ベンチマーク           ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社ＪＰＸ総研または
      について           株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）に帰属します。
                 ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もし
                 くは公表の停止またはＴＯＰＩＸにかかる標章または商標の変更もしくは使用の
                 停止を行う権利を有しています。また、ＪＰＸは当ファンドの取引および運用成
                 果等に関して一切責任を負いません。
      Ⅰ-16   ．日本大型株長期厳選投資（               FOFs  用）（適格機関投資家専用）（注）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                 日本株長期厳選投資マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証
      主要投資対象
                 券を主要投資対象とします。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、東京証券取引所に上場する大型
                  株式（   ※1  ）の中から、成長性の高い企業（                ※2  ）の株式に投資することで、信託財産
                  の成長をめざして運用を行ないます。
                  ※1  　取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位                                   200  銘柄
                    程度をさします。
                  ※2  　利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業
                    をさします。
                 ② 　マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
                  イ．ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして                              30 銘柄程度を上限に
                    厳選投資を行ないます。
                  ロ．企業調査アナリストによる徹底したボトムアップアプローチにより、長期的な株価
      投資態度             の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行ないます。
                  ハ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                70 ％程度以上に
                    維持することを基本とします。
                 ③ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを
                  基本とします。
                 ④ 　株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投
                  資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に
                  属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として、信託財産総額の
                  50 ％以下とします。
                 ⑤ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
                  化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
                  は、上記の運用が行なわれないことがあります。
                 ① 　主として、東京証券取引所に上場する大型株式（                          ※1  ）の中から、成長性の高い
                  企業（   ※2  ）の株式に投資することで、信託財産の成長をめざして運用を行ないま
                  す。
                  ※1  　取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位                                   200  銘柄
                    程度をさします。
                  ※2  　利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業
                    をさします。
                 ② 　運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
      マザーファンドの
                  イ．ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして                              30 銘柄程度を上限に
      投資態度
                    厳選投資を行ないます。
                  ロ . 企業調査アナリストによる徹底したボトムアップアプローチにより、長期的な株価
                    の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行ないます。
                 ③ 　株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                               70 ％程度以上に維
                  持することを基本とします。
                 ④ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
                  化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
                  は、上記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限           ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま
                  す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                           5 ％以下とします。
                 ④ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし
                  ます。
      収益の分配           ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価
                  額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合
                  には、分配を行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2022  年 9 月 9 日当初設定）
                 毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
      決算日
                 （第  1 計算期間は      2023  年 6 月 15 日まで）
                 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に年                           0.5181   ％（税抜     年 0.471   ％）の
      管理報酬等
                 率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が
                 信託財産から支払われます。
      ファンドの           委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：みずほ信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅰ-16   ．グローバルＸ         MSCI  スーパーディビィデンド            - 日本株式     ETF

       形態          追加型株式投資信託

                 信託財産の      1 口当たりの純資産額の変動率を「                MSCI   ジャパン・高配当セレクト            25 指数」の変
      運用の基本方針
                 動率に一致させることを目的とします。
                 「 MSCI   ジャパン・高配当セレクト            25 指数」（以下「対象指数」といいます。）採用銘柄（採用予
      主要投資対象
                 定を含みます。）
                 ① この信託は、信託財産の            1 口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させ
                  ることを目的として、対象指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式およ
                  び不動産投資信託証券に対する投資として運用を行ないます。
      投資態度
                 ② 前項の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと（有価証
                  券指数等先物取引を利用することを含みます。）があります。
                 ③ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。
                                               64/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                        28 条
                  第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引
                  法第  28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所にお
                  けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                 ③ 　信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および不動産投資信
      主な投資制限            託証券を貸付けることの指図をすることができます。
                 ④ 　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
                 ⑤ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
                  対する比率は、原則として、それぞれ                  100  分の  10 、合計で    100  分の  20 を超えないものとし、
                  当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                  にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                 収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに
      収益の分配           類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計
                 額を控除した額の全額について行ないます。
      信託期間           無期限（    2020  年 8 月 25 日当初設定）
      決算日           毎年  1 月、  4 月、  7 月、  10 月の各   24 日
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.429   ％（税抜    0.39  ％）以内の率を乗じた
                 額に株券貸借取引をした場合のその利益に対して                        55.0%   （税抜   50.0  ％）以内の率を乗じた額
      管理報酬等           を加算して得た額とします。他に受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標（これに
                 類する商標を含みます。）の使用料監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信
                 託財産から支払われます。
                 委託会社：     Global   X Japan   株式会社
      ファンドの
      関係法人
                 受託会社：三菱       UFJ  信託銀行株式会社
      ベンチマーク           MSCI   ジャパン・高配当セレクト            25 指数
                                               65/405






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                 くはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に
                 否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなる                            MSCI   当事者も、直接、間接、特
                 別、懲罰的、結果的な損害、及びその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損
                 害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。
      Ⅱ.  ＦＷ外国株式セレクト

      Ⅱ-1  ．ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式ファンド（                            FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式                    マザーファンドの受益証券を主要投資対象としま
      主要投資対象
                 す。なお、直接株式等に投資を行う場合があります。
                 ① 　主として、ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式                         マザーファンドへの投資を通じて、実
                  質的に欧州の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
                 ②  MSCI   ヨーロッパ・インデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、長期的な観点からこ
      投資態度
                  れを上回ることを目標とした運用を行います。
                 ③ 　上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ④ 　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ⑤ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 　主として欧州の株式の中から、長期にわたり高い利益成長が期待できる企業に長期投
                  資を行います。
                 ② 　銘柄の選択にあたっては、利益やキャッシュフローの成長力、競争上の優位性や高い
                  参入障壁などのクオリティおよびバリュエーションに着目し、流動性も勘案します。
                 ③ 　運用にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズ                             GmbH   に運用指図に関する
      マザーファンドの
                  権限（国内の短期金融資産の指図に関する権限を除きます。）を委託します。
      投資態度
                 ④  MSCI   ヨーロッパ・インデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、長期的な観点からこ
                  れを上回ることを目標とした運用を行います。
                 ⑤ 　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ⑥ 　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ⑦ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                10 ％以下とします。
                 ③ 　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
                  額の  20 ％以下とします。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の
                  純資産総額の５％以下とします。
                 ⑤ 　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                 236  条第１項第３号
                  の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
                  それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
                  旧商法第     341  条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
                  換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
      主な投資制限            額の  10 ％以下とします。
                 ⑥ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）へ
                  の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                 ⑦ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ⑧ 　外国為替予約取引およびデリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                 ⑨ 　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
                  により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                 ⑩ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
                  総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                    10 ％、合計で     20 ％を超えないものとし、当該比
                  率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比
                  率以内となるよう調整を行うこととします。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全
                  額とします。
      収益の分配
                 ② 　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
                  分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
      信託期間           無期限（    2014  年 9 月 9 日当初設定）
      決算日           毎年  3 月 5 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.9086   ％（税抜    0.826   ％）の率を乗じて
      管理報酬等           得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支
                 払われます。
                 委託会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 マザーファンドの投資顧問会社：アリアンツ・グローバル・インベスターズ                                 GmbH
                 MSCI   ヨーロッパ・インデックス（円換算ベース）
      ベンチマーク
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                 MSCI   ヨーロッパ・インデックスは、             MSCI   Inc ．が公表している指数です。同指数に関する著
      ベンチマーク           作権、知的財産権、その他一切の権利は                    MSCI   Inc ．に帰属します。また、           MSCI   Inc ．は同指
      について
                 数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
                 なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
      Ⅱ-2  ． UBS  グローバル・オポチュニティー（除く日本）株式ファンド                              (FOFs   用 ) （適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

                 この投資信託は、主として日本を除くグローバル株式に実質的に投資を行い、信託財産の
      運用の基本方針
                 成長を目指して運用を行います。
                 UBS  グローバル・オポチュニティー（除く日本）株式マザーファンド（以下「マザーファンド」とい
      主要投資対象
                 います）受益証券を主要投資対象とします。
                 ① 　主として、      マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くグローバル株式に投資を行い
                 ます。
                 ② 　株式への投資にあたっては、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘
                  柄選択を総合したアクティブ運用を行い、特定のスタイルバイアスを持ちません。
                 ③ 　ベンチマークは、         MSCI   コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）                       * とします。
      投資態度           ④ 　マザーファンドの組入れについては高位を維持することを基本とします。
                 ⑤ 　信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。
                 ⑥ 　資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合
                  があります。
                 * MSCI  コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、                           MSCI  コクサイ・インデックス
                  （配当込み）を委託会社が独自に円換算したものです。
                 ① 　主として日本を除くグローバル株式に投資を行います。
                 ② 　株式への投資にあたっては、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘
                  柄選択を総合したアクティブ運用を行い、特定のスタイルバイアスを持ちません。
                 ③ 　ベンチマークは、         MSCI   コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）                       * とします。
                 ④ 　信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。
      マザーファンドの
                 ⑤  UBS  アセット・マネジメント（          UK  ）リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
      投資態度
                 ⑥ 　資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合
                  があります。
                 * MSCI  コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、                           MSCI  コクサイ・インデックス
                  （配当込み）を委託会社が独自に円換算したものです。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
                  の 20 ％以内とします。
                 ③ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質
                  投資割合は、信託財産の純資産総額の                   5 ％以内とします。
                 ④ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      主な投資制限
                 ⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
                  に対する比率は、原則として、それぞれ                   10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を
                  超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内とな
                  るよう調整を行うこととします。
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                 ① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの信託財産に
                  属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」とい
                  います。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た
                  額をいいます。）等の合計額とします。
      収益の分配
                 ②  収益分配金額は、         ① の範囲内で、委託者が市況動向等を勘案して委託者が決定しま
                  す。ただし、委託者の判断で、分配を行わないことがあります。
                 ③ 収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同
                  一の運用を行います。
      信託期間           無期限（    2017  年 3 月 10 日当初設定）
      決算日           毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.9075   ％（税抜    0.825   ％）の率を乗じて得
      管理報酬等           た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
                 われます。
                 委託会社：     UBS  アセット・マネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 マザーファンドの投資顧問会社：               UBS  アセット・マネジメント（          UK  ）リミテッド
      ベンチマーク           MSCI   コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
      ベンチマーク           MSCI   コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、                         MSCI   コクサイ・インデックス（配当
      について           込み）を委託会社が独自に円換算したものです。
      Ⅱ-3  ．ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド（                                   FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 世界（日本を含む、以下同じ）の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定
      主要投資対象
                 および店頭登録予定を含みます。また、                   DR （預託証券）を含みます。）
                 ① 　主として、世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                  ※ 株式等には      DR 、 REIT  および新株予約権証券を含みます。
                 ② 　世界の企業の中から、主として景気サイクルに影響されにくい安定した事業運営を続け
                  る企業の株式等に投資します。
                 ③ 　株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに
                  運用の指図にかかる権限を委託します。
      投資態度
                 ④ 　株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ⑤ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ⑥ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ⑦ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の
                  純資産総額の       20 ％以下とします。
                 ③ 　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産
      主な投資制限
                  総額の   5 ％以下とします。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、運用委託資産の
                  5 ％以下とします。
                 ⑤ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
      収益の分配
                  準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を
                  行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2017  年 3 月 9 日当初設定）
      決算日           毎年  6 月 15 日（第   1 計算期間は      2017  年 6 月 15 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        1.0681   ％（税抜    0.971   ％）以内の率を乗じ
      管理報酬等           て得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から
                 支払われます。
                 委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 投資顧問会社：ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
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      Ⅱ-4  ．コクサイ計量株式ファンド（適格機関投資家専用）
      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
                 コクサイ計量株式マザーファンド               (以下｢マザーファンド｣といいます。                )の受益証券を
      主要投資対象
                 主要投資対象とします。
                 ① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位
                   に保ちます     (ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる
                   場合もあります。        )。
                 ② 　信託財産は、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投
                   資し、株式への実質投資割合              (有価証券先物取引およびインデックス連動型上
                   場投資信託等を含みます。             )は、原則として高位に保ちます。
                 ③  マザーファンドは、計量分析を用いて投資対象のリターン予測を行うと同時に、
                   ポートフォリオのリスク・リターン特性の最適化プロセスを経ることによりリスク管理
                   を行い、信託財産の長期的な成長をめざします。
      投資態度
                 ④ 　実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
                 ⑤ MSCI   コクサイ・インデックス          (税引前配当込、円ベース            )を運用上のベンチマーク
                   とします。
                 ⑥  ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに株式および為替の運
                   用 (デリバティブ取引等に係る運用を含みます。                     )の指図に関する権限を委託しま
                   す。
                 ⑦ 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。
                 ⑧ 　市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用がで
                   きない場合があります。
                 ① 信託財産は、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、株式への投資割合
                   (有価証券先物取引およびインデックス連動型上場投資信託証券等を含みま
                   す。  )は、原則として高位に保ちます。
                 ② 計量分析を用いて投資対象のリターン予測を行うと同時に、ポートフォリオのリス
                   ク・リターン特性の最適化プロセスを経ることによりリスク管理を行い、信託財産の
                   長期的な成長をめざします。
                 ③ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
      マザーファンドの
      投資態度           ④ MSCI   コクサイ・インデックス          (税引前配当込、円ベース            )を運用上のベンチマーク
                   とします。
                 ⑤  ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに株式および為替の運
                   用 (デリバティブ取引等に係る運用を含みます。                     )の指図に関する権限を委託しま
                   す。
                 ⑥  市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用がで
                   きない場合があります。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限           ② 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ③ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益                                   (評価
                   損益を含みます。        )等の範囲内とします。
                 ② 　分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準
      収益の分配            価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額
                   が当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。
                 ③ 　収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設け
                   ず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
      信託期間           無期限（    2017  年 9 月 8 日当初設定）
      決算日           毎年  2 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
                 純資産総額に対して年率            0.5775   ％（税抜　年率       0.525   ％）を上限とします。

      管理報酬等
                 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われま
                 す。
      ファンドの           委託会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
                 MSCI   コクサイ・インデックス          (税引前配当込、円ベース            )
      ベンチマーク
                 MSCI   コクサイ・インデックス（税引前配当込、円ベース）とは、                          MSCI   Inc.  が開発した
                 株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されているインデックスを円換算した
      ベンチマーク
                 ものです。
      について
                 また、   MSCI   コクサイ・インデックスは            MSCI   Inc.  の知的財産であり、「          MSCI   」は  MSCI
                 Inc.  のサービスマークです。
      Ⅱ-5  ．ニッセイ／インターミード・グローバル株式ファンド（                              FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                 ニッセイ／インターミード・グローバル株式マザーファンドの受益証券を主要投資
      主要投資対象
                 対象とします。なお、直接株式等に投資を行う場合があります。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　主として、ニッセイ／インターミード・グローバル株式マザーファンドへの投資
                   を通じて、実質的に日本を除く世界の株式に投資することにより、信託財産の
                   中長期的な成長をめざします。
                 ② 　ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース）をベンチマー
      投資態度            クとし、中長期的な観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。
                 ③ 　上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。
                 ④ 　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ⑤ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合がありま
                   す。
                 ① 　主として日本を除く世界の株式の中から、利益成長の長期的な継続が期待で
                   きる企業に投資を行います。
                 ② 　銘柄の選択にあたっては、競争優位性や経営力などのクオリティ、利益やフ
                   リーキャッシュフロー創出力の継続性およびバリュエーションに着目します。
                 ③ 　運用にあたっては、          Intermede     Investment      Partners    Limited    に運用指図に関
                   する権限（国内の短期金融資産の指図に関する権限を除きます。）を委託しま
      マザーファンドの
                   す。
      投資態度
                 ④ 　ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース）をベンチマー
                   クとし、中長期的な観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。
                 ⑤ 　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ⑥ 　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ⑦ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合がありま
                   す。
                                               74/405








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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                 10 ％以下
                   とします。
                 ③ 　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の
                   純資産総額の       20 ％以下とします。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、
                   信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                 ⑤ 　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                236  条第１
                   項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                   当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしてい
                   るもの（以下会社法施行前の旧商法第                  341  条ノ３第１項第７号および第８号の定
                   めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      主な投資制限           ⑥ 　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）への実質投資割合は、信
                   託財産の純資産総額の５％以下とします。
                 ⑦ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ⑧ 　外国為替予約取引およびデリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しま
                   せん。
                 ⑨ 　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
                   す。
                 ⑩ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                               10 ％、合計で
                   20 ％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
                   人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                   す。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みま
                   す。）等の全額とします。
      収益の分配
                 ② 　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
                   ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
      信託期間           無期限（    2017  年 9 月 8 日当初設定）
      決算日           毎年  3 月 5 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.9031   ％（税抜    0.821   ％）の率
      管理報酬等           を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等
                 が信託財産から支払われます。
                 委託会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 マザーファンドの投資顧問会社：               Intermede     Investment     Partners    Limited
      ベンチマーク           ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース）
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                 MSCI   コクサイ・インデックスは、            MSCI   Inc ．が公表している指数です。同指数に関
                 する著作権、知的財産権、その他一切の権利は                       MSCI   Inc ．に帰属します。また、
      ベンチマーク
                 MSCI   Inc ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
      について
                 います。
                 なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算したもので
                 す。
      Ⅱ-6  ．米国グロース株式ファンド（                FOFs   用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長を目指して運用を行います。
      主要投資対象           米国グロース株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
                 ① 主として、米国グロース株式マザーファンドの受益証券を通じて、米国株式                                   (ADR   を含む   )
                  に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。
                 ② マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本としま
                  す。
      投資態度
                 ③ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                  されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用
                  が行なわれないことがあります。
                 ④ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　主として、米国株式          (ADR   を含む   )に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行いま
                  す。
                 ② 　株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
      マザーファンドの           ③ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
      投資態度            想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ④ 　当ファンドは、ベビー・ファンドのみに取得させることを目的とするものです。
                 ⑤ 　ルーミス・セイレス・カンパニー・エル・ピーに、運用の指図に関する権限を委託します。
                                               76/405





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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ② 　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
                  額の  20 ％以内とします。
                 ③ 　投資信託証券        (マザーファンド受益証券および上場投資信託証券                        (金融商品取引所に
                  上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能                         (市場急変等により一時的に流動性
                  が低下している場合を除きます。               )な投資信託証券をいいます。              )を除きます。      )への実質投
                  資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                 ④ 　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                10 ％以内とします。
      主な投資制限
                 ⑤ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の
                  純資産総額の５％以内とします。
                 ⑥ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ⑦ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
                  対する比率は、原則として、それぞれ                 10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を超
                  えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となる
                  よう調整を行うこととします。
                 ① 　分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の
                  全額とします。
      収益の分配
                 ② 　原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。なお、分配対象額が
                  少額の場合には、分配を行わないことがあります。
      信託期間           無期限（    2018  年 3 月 8 日当初設定）
                 毎年  3 月 10 日（休業日の場合翌営業日）（第               1 計算期間は      2019  年 3 月 10 日まで）（休業日の場
      決算日
                 合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に下記の率を乗じて得た額とします。
                  200  億円以下の部分           年率  0.6776   ％（税抜    0.616   ％）
      管理報酬等
                  500  億円超の部分            年率  0.5731   ％（税抜    0.521   ％）
                  他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
                 委託会社：ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 マザーファンドの投資顧問会社：ルーミス・セイレス・カンパニー・エル・ピー
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません
      について
      Ⅱ-7  ．フランクリン・グローバル株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

      形態          追加型株式投資信託

                                               77/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                当ファンドは、主に「フランクリン・グローバル株式マザーファンド」受益証券への投資を通じ
      運用の基本方針          て、主として日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資
                信託を含む投資信託証券に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
                フランクリン・グローバル株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証
      主要投資対象
                券
                ① 「フランクリン・グローバル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産
                  の長期的な成長を目指します。
                ② 「フランクリン・グローバル株式マザーファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位
                  を保ちます。
      投資態度
                ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                ④ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
                ⑤ 資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                ① 主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資
                  信託を含む投資信託証券に投資を行います。
                ② ＭＳＣＩコクサイ・インデックス             (税引前配当込、ヘッジなし・円ベース                 )をベンチマークとし、
                  これを中長期的に上回る投資成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するも
                  のではありません。
                ③  ファンダメンタル要因を含む各種株価形成要因をクオンツ手法によって多面的に分析
      マザーファンドの
      投資態度           し、個別銘柄の投資魅力度を順位付けることによって銘柄選択を行い、規律ある運用プ
                  ロセスによるポートフォリオを構築します。
                ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                ⑤ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
                ⑥ 資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                ⑦ 　フランクリン・アドバイザーズ・インクに、運用の指図に関する権限を委託します。
                ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                ②  新株引受権証券及び新株予約券証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
                  の 20 ％以内とします。
                ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                               10 ％以内とします。
                ④  同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約券証券への実質投資割合は、信託財産の
                  純資産総額の       10 ％以内とします。
                ⑤ 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                   10 ％以内とし
                  ます。
      主な投資制限
                ⑥  投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。）への実
                  質投資割合は、信託財産の純資産総額の                    5 ％以内とします。
                ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                ⑧  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                  債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
                  に対する比率は、原則として、それぞれ                   10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率
                  を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
                  となるよう調整を行うこととします。
                                               78/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信
                  託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）及び
      収益の分配           売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                ②  収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象
                  額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
      信託期間          無期限（    2018  年 9 月 7 日当初設定）
      決算日          毎年  4 月 15 日（休業日の場合翌営業日。第               1 計算期間は      2019  年 4 月 15 日まで）
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.561   ％（税抜    0.510   ％）の率を乗じて
                得た額とします。他に組入有価証券売買時の売買委託手数料等、その他諸費用（監査費
      管理報酬等
                用、印刷等費用、計理およびこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理事務費
                用等。純資産総額の年率            0.05  ％を合計上限額とします。）が信託財産から支払われます。
                委託会社：フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
      ファンドの
                受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                マザーファンドの投資顧問会社：フランクリン・アドバイザーズ・インク
      ベンチマーク          ＭＳＣＩコクサイ・インデックス             (税引前配当込、ヘッジなし・円ベース                 )
                ＭＳＣＩコクサイ・インデックスは、               MSCI   Inc.  の財産であり、その著作権は              MSCI   Inc.  に帰属し
      ベンチマーク
      について
                ます。
      ※LM  ・ QS グローバル株式ファンド（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）が                 2022  年 8 月 1 日付で名称変更した
       ものです。
      Ⅱ-8  ．ＧＩＭ米国大型バリュー株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

      形態          追加型株式投資信託

      運用の基本方針          信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
                 「ＧＩＭ米国大型バリュー株式マザーファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券を主要投
      主要投資対象
                 資対象とします。
                 ① 　主として、マザーファンドの受益証券に投資します。
                 ② 　外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）およびみなし
      投資態度            保有外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
                 ③ 　資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない
                  事情がある場合には、上記             ① および   ② にしたがった運用が行えない場合があります。
                 ① 　主要投資対象は、マザーファンドの運用委託先が、米国の大型・中型株式に該当すると
      マザーファンドの            判断する有価証券とします。
      投資態度          ② 　上記   ① の主要投資対象のほか、上記              ① の有価証券を主要投資対象とする外国投資信
                  託または外国投資法人にかかる投資信託証券に投資することもあります。
                                               79/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ③ 　投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の５％以下とし
                  ます。
                 ④ 　有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引、有価証券関連デリバティブ取引
                  以外のデリバティブ取引、ならびに信託約款に定める有価証券にかかる取引（以下あわせ
                  て「デリバティブ取引等」といいます。）を行う場合（マザーファンドを通じて実質的にデリバ
                  ティブ取引等を行う場合を含みます。）は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク
                  量（以下「市場リスク量」といいます。）が、信託財産の純資産総額の                                80 ％以内となるよう管
                  理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該
      主な投資制限
                  管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成                         19 年金融庁告示第        59 号「金融商品
                  取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準
                  等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式（バ
                  リュー・アット・リスク方式）による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとしま
                  す。
                 ⑤ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポー
                  ジャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの
                  信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで                               10 ％、合計で     20 ％を超
                  えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投
                  資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
                 ① 　分配対象額の範囲
                 　　計算期間終了日における、信託約款に定める受益者に分配することができる額と、分配
                  準備積立金等の合計額とします。
                 ② 　収益分配金の分配方針
      収益の分配          　　委託会社は、上記          ① の分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況動向等を勘案し
                  て、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
                 ③ 　収益を留保した場合の留保益の運用方針
                 　　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と
                  同一の運用を行います。
      信託期間          無期限（    2018  年 9 月 6 日当初設定）
      決算日          8 月 5 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、前日終了時点の信託財産の純資産総額に、
                 それぞれ以下の年率を乗じて得た金額の合計額とします。
                 純資産総額が       25 億円以下の部分　         年 0.6831   ％（税抜    0.621   ％）
      管理報酬等
                 純資産総額が       25 億円超の部分　　　年          0.5181   ％（税抜    0.471   ％）
                 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
                 委託会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 マザーファンドの運用委託先：Ｊ               .Ｐ .モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
                                               80/405


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                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ベンチマーク          該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅱ-9  ．ダイワ／ウエリントン欧州株ファンド（                      FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                 欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含
      主要投資対象
                 みます。また、優先株式および              DR  （預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
                 ① 主として、欧州の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                  ※ 株式等には      REIT  、 ETF  、新株予約権証券および転換社債を含みます。
                 ② 投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析およびバリュエーション分析を行ない、逆張り
                  投資の観点から、市場での評価の改善が期待できる欧州の株式等を選択し分散投資しま
                  す。
                 ③ 株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運
                  用の指図にかかる権限を委託します。
      投資態度
                 ④ 株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ⑤ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ⑦ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の
                  純資産総額の       20 ％以下とします。
                 ③ 　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産
      主な投資制限
                  総額の   5 ％以下とします。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資
                  産総額の    5 ％以下とします。
                 ⑤ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
      収益の分配
                  準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を
                  行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2019  年 3 月 11 日当初設定）
      決算日           毎年  5 月 14 日（第   1 計算期間は      2019  年 5 月 14 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                                               81/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.9581   ％（税抜    0.871   ％）の率を乗じて得
      管理報酬等           た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
                 われます。
                 委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 投資顧問会社：ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅱ-10   ．ダイワ／      GQG  グローバル・エクイティ（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
      主要投資対象           日本を含む世界の株式
                 ① 主として、日本を含む世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ない
                  ます。
                 ※ 株式等には      REIT  、 ETF  、新株予約権証券および転換社債を含みます。
                 ② 投資にあたっては、企業の財務状況および収益性ならびに株式等の流動性等の観点か
                  ら、定量的および定性的に投資候補銘柄を選別します。
                 ③ 投資候補銘柄の中から、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき組入銘柄を決定し、
                  国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。
      投資態度           ④ 株式等の運用にあたっては、              GQG  パートナーズ・エルエルシーに運用の指図にかかる権
                  限を委託します。
                 ⑤ 株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ⑥ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ⑦ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                  されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用
                  が行なわれないことがあります。
                 ⑧ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産
      主な投資制限
                  総額の   5 ％以下とします。
                 ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
      収益の分配
                  準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を
                  行なわないことがあります。
                                               82/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      信託期間           無期限（    2019  年 9 月 12 日当初設定）
                 毎年  5 月 14 日（休業日の場合翌営業日）
      決算日
                 （第  1 計算期間は      2020  年 5 月 14 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        1.0131   ％（税抜    0.921   ％）の率を乗じて得
      管理報酬等           た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
                 われます。
                 委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 投資顧問会社：       GQG  パートナーズ・エルエルシー
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅱ-11.    ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                 ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式                       マザーファンドの受益証券を主要投資対象
      主要投資対象
                 とします。なお、直接株式等に投資を行う場合があります。
                 ① 　主として、ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式                            マザーファンドへの投資を通

                  じて、実質的に日本を除く世界各国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的
                  な成長をめざします。
      投資態度
                 ② 　上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。
                 ③ 　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

                 ④ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 　主として日本を除く世界各国の企業が発行する株式等を中心に投資を行います。

                 ② 　徹底的なリサーチと行動ファイナンスのアプローチに基づき、市場の懸念によりファンダ
                  メンタルズよりも割安に評価されている銘柄を選定します。
      マザーファンドの
                 ③ 　運用にあたっては、サンダース・キャピタル                     LLC  に運用指図に関する権限（国内の短期
      投資態度
                  金融資産の指図に関する権限を除きます。）を委託します。
                 ④ 　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ⑤ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                                               83/405

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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                10 ％以下とします。
                 ③ 　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
                  の 20 ％以下とします。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の
                  純資産総額の       10 ％以下とします。
                 ⑤ 　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                 236  条第１項第３号
                  の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
                  それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
                  旧商法第     341  条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
                  換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
      主な投資制限            額の  10 ％以下とします。
                 ⑥ 　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の
                  純資産総額の５％以下とします。
                 ⑦ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ⑧ 　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
                 ⑨ 　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
                  により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                 ⑩ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
                  総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                    10 ％、合計で     20 ％を超えないものとし、当該比
                  率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比
                  率以内となるよう調整を行うこととします。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全
      収益の分配            額とします。
                 ② 　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
      信託期間           無期限（    2022  年 3 月 7 日当初設定）
      決算日           毎年  3 月 5 日（第   1 計算期間は      2023  年 3 月 6 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.7381   ％（税抜    0.671   ％）の率を乗じて
      管理報酬等           得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支
                 払われます。
                 委託会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 マザーファンドの投資顧問会社：サンダース・キャピタル                          LLC
      ベンチマーク           ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（税引後配当込み・円換算ベース）
                 MSCI   コクサイ・インデックスは、            MSCI   Inc ．が公表している指数です。同指数に関する著作
      ベンチマーク           権、知的財産権、その他一切の権利は                  MSCI   Inc ．に帰属します。また、           MSCI   Inc ．は同指数
      について
                 の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
                 なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
                                               84/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      Ⅱ-12.    グローバル厳選株式ファンド（ＦｏＦｓ用）（適格機関投資家専用）

      形態          追加型株式投資信託

      運用の基本方針          信託財産の積極的な成長を図ることを目指して運用を行います。
                 ＲＭグローバル厳選株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
      主要投資対象
                 を主要投資対象とします。
                 ① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む先進国および新興国の
                  金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式＊に投資し、信託財産の積極
                  的な成長を目指します。
                  * 上場予定、店頭登録予定を含みます。
                  * ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および
                  証書等を含みます。
      投資態度          ② 経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビジネス市場に
                  おいて持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選して投資を行います。
                 ③ マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
                 ④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                 ⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきた
                  す水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したとき
                  は、上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 主として、日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録さ
                  れている株式＊に投資し、信託財産の積極的な成長を目指します。
                  * 上場予定、店頭登録予定を含みます。
                  * ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および
                   証書等を含みます。
      マザーファンドの          ② 経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビジネス市場に
      投資態度            おいて持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選して投資を行います。
                 ③ 株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ④ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                 ⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきた
                  す水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したとき
                  は、上記のような運用ができない場合があります。
                                               85/405




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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財
                  産の純資産総額の         20 ％以下とします。
                 ③ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実
                  質投資割合は、信託財産の純資産総額の                    5 ％以下とします。
                 ④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する
                  目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外
      主な投資制限            には利用しません。
                 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に
                  従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
                  す。
                 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、
                  債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
                  額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に                         10 ％、合計で     20 ％を超えないもの
                  とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会
                  規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                 原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
                 ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      収益の分配          ② 原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、
                  分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
                 ③ 留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
      信託期間          無期限（    2022  年 3 月 7 日当初設定）
      決算日          毎年  3 月 10 日（第   1 計算期間は      2023  年 3 月 10 日まで）（休業日の場合は翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.605   ％（税抜    0.550   ％）以内の率を乗じ
      管理報酬等          て得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から
                 支払われます。
      ファンドの          委託会社：りそなアセットマネジメント株式会社
      関係法人          受託会社：株式会社りそな銀行
      ベンチマーク          該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅱ-13.    バリューパートナーズ高配当株式ファンド（香港籍、米ドル建）

      形態           外国投資信託　        / 香港籍、米ドル建

                 主としてアジア市場の好配当の株式や高利回りの債券に投資することにより、安定的な収益
      運用の基本方針
                 の確保を目指しています。
                                               86/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主要投資対象           アジア各国における上場株式を主な投資対象とします。
                 ① 　特に高い配当利回りを持つアジア域内の株式への投資に焦点を当てつつ、安定的なリ
                  ターンを得ることをめざします。ボトムアップの投資方法を通じて、企業の投資価値を見極
                  め、ポテンシャルのある企業の選別が可能となります。
                 ② 　ファンドの投資目的を達成するため、バリュー投資戦略とボトムアップのアプローチを取り
      投資態度            入れています。
                 ③ 　ポートフォリオの銘柄を短期の値動きではなく、長期的なリターンを狙うバイ・アンド・ホー
                  ルド投資手法を採用しています。株式などの投資資産を長期間に渡って持ち続けること
                  で、投資対象が本来持つ成長性を捉えたり、長期的な利益を獲得したりすることにより、投
                  資成果を大きく上げることを目標としています。
                 ① 　ファンドマネージャーは、低格付（最大                   30 ％）の債券や有価証券に投資することができま
                  す。
                 ② 　ファンドの組み入れ資産は、現預金、短期国債・預金証書・銀行の引受といった短期債
                  券およびその他の固定利付証券を含むことができます。さらに、現金または現金同等物を
                  保有することもできます。
                 ③ 　当ファンドは、上海・香港ストックコネクト（上海・香港の両証取が相互に上場株式の売買
                  注文を取り次ぐ「滬港通」）を通じて中国Ａ株式市場に直接投資することができます。深セ
                  ン・香港ストックコネクト（深セン・香港の両証取が相互に上場株式の売買注文を取り次ぐ
      主な投資制限            「深港通」）を通じて中国Ａ株式市場に直接投資することができます。また、中国                                     A 株アクセ
                  ス商品   (「 CAAP   」 )を通じて中国      A 株市場に間接的に投資することもできます。
                 ④ 　中国   A 株式への投資額上限はポートフォリオのＮＡＶ                      20 ％とします。また単一          CAAP   発行
                  体によって発行された          CAAPs   に投資する上限はポートフォリオのＮＡＶの                    10 ％とします。ま
                  た、中国    B 株式への投資額はポートフォリオ               NAV  の 0 ～ 20 ％の間とします。
                 ⑤ 　補助的な投資としては、商品取引、先物取引、オプション、預託証券、ワラント、転換社
                  債にも投資することができます。またリスクをヘッジする目的に、インデックスと通貨スワップ
                  および為替予約に投資することも認められます。ただし、当ファンドは資産担保証券（資産
                  担保コマーシャル・ペーパーを含む）に投資することができません。
      収益の分配           分配金が自動的に再投資されます。（                   累積投資型）
      信託期間           無期限（    2002  年 9 月 2 日当初設定）
      決算日           毎年  12 月 31 日
                 信託財産の純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
                 運用報酬等：      1.25  ％
      管理報酬等
                 実績報酬：あらかじめ決められた純資産総額の増加部分に対して                               15 ％を実績報酬料金とし
                 ます。
                 投資運用会社：        Value   Partners     Hong   Kong   Limited
                 副投資顧問会社：該当なし
      ファンドの
                 管理事務代行会社：          HSBC   Institutional        Trust   Services     (Asia)    Limited
      関係法人
                 保管会社：      HSBC   Institutional        Trust   Services     (Asia)    Limited
                                               87/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 インデックスに追随しない脱市場投資                  (ＢＭＡ   )手法を採用しているものの、              MSCI   AC  Asia 
      ベンチマーク
                 (ex-Japan)     Index   を参考にしています。
                 MSCI   AC  Asia    (ex-Japan)     Index   は、  MSCI   Inc.  が開発した指数です。同指数に対する著作
      ベンチマーク
                 権、知的所有権その他一切の権利は                  MSCI   Inc.  に帰属します。また、          MSCI   Inc.  は、同指数の
      について
                 内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
      Ⅱ-14   ．ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ティー・ロウ・プライス・ファンズ・                                          SICAV   」が発行する

      「グローバル・フォーカス・グロース・エクイティ・ファンド」のクラス                                     Ⅰ 投資証券（円建）
      形態  / 表示通貨        ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人                   / 円建

                 主として世界株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運
      運用の基本方針
                 用を行うことを基本とします。
                 新興国および日本を含む世界の上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社
      主要投資対象
                 債、  ADR  等の関連証券を主要投資対象とします。
                 投資対象ファンドを通じて、
                 ① 新興国および日本を含む世界株式の中で、成長性の高いと思われる企業の株式を中心
                  に分散投資を行います。
                 ② 主として、上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社債、                                 ADR  等の関連証券
      投資態度            へ投資をします。
                 ③ 銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。個別企業分析にあたっては、
                  ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用
                  分析と現地のポートフォリオ・マネジャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用
                  を行います。
                 ① 上場企業の株および株関連証券への投資はファンド純資産の                             70 ％以上とします。
                 ② 債券および短期金融市場商品への投資はファンド純資産の                            30 ％以下とします。
                 ③1  発行体の株式保有はファンド純資産の                  10 ％以下とします。
      主な投資制限          ④1  発行体の短期金融市場商品保有はファンド純資産の                         10 ％以下とします。
                 ⑤1  発行体の証券保有は株、債券など全て合算でファンド純資産の                              35 ％以下とします。
                 ⑥ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定せず、ファンドの効率運用のために用いるこ
                  とがあります。
      収益の分配          収益の分配は行いません。
      信託期間          無期限
      決算日          毎年  12 月 31 日
                 信託財産の純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
                 運用報酬等：      0.75  ％
      管理報酬等          事務代行費用等：最大           0.10  ％
                 その他外国投資法人にかかる租税、有価証券の売買や先物取引の際に発生する費用等が
                 支払われます。
                                               88/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 管理会社：ティー・ロウ・プライス（ルクセンブルグ）マネジメント　                             S.a.r.l.
      ファンドの
                 運用会社：ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
      関係法人
                 管理事務代行会社：          JP モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・イー
      ベンチマーク          該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅱ-15   ．ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「キャピタル・インターナショナル・ファンド」が発行する

      「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）」のクラス                                             P 投資証券（円建）
      （注）
      形態  / 表示通貨        ルクセンブルグ籍／円建／外国投資信託証券／会社型

      運用の基本方針           信託財産の長期的な成長を目指して運用を行なうことを基本とします｡
      主要投資対象           主として世界各国の株式に投資を行ないます｡
                 ・主として世界各国の証券取引所                 (これに準ずるものを含みます              )に上場され､またはその
                 他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行ない､信託財産の長期的成長を目
                 標とします｡
      投資態度
                 ・市場動向によっては､非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります｡
                 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行なえない場合があります。
                 ・原則として同一銘柄の株式への投資は取得時において信託財産の純資産総額の
                 10 ％以下とします｡
                 ・原則として同一銘柄の転換社債への投資は取得時において信託財産の純資産総額
      主な投資制限           の 10 ％以下とします｡
                 ・原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は取得時において信託財産の純資
                 産総額の     10 ％以下とします｡
                 ・純資産総額の        10 ％を超えての借入れは行ないません｡
      収益の分配           収益の分配は行いません。
      信託期間           無期限
      決算日           毎年  12 月 31 日
                 信託財産の純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
                 運用報酬：     0.60  ％
      管理報酬等           ファンド管理費用等：最大             0.15  ％
                 その他、組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料等が信託財産から支
                 払われます。
                                               89/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 管理会社：キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー・エス・エイ・アール・
                 エル
      ファンドの
                 投資顧問会社（運用会社）：キャピタル･リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
      関係法人
                 預託機関、保管銀行、事務管理会社及び支払事務代行会社：                               J.P.  モルガン・エス・イー
                 （ルクセンブルグ支店）
      ベンチマーク           該当事項はありません。

      ベンチマーク

                 該当事項はありません。
      について
      Ⅱ-16   ．グローバルＸ         ESG  経営企業     ETF  （米国籍、米ドル建）

      形態           米国籍外国上場投資信託             / 米ドル建

                 Concinnity     Conscious     Companies     Index   （以下、対象指数という。）への動きに連動した投資

      運用の基本方針
                 成果をめざします。
      主要投資対象           米国の株式
                 原則として、米国上場の株式に投資し、対象指数への動きに連動した投資成果をめざしま
      投資態度
                 す。
      主な投資制限           純資産の    80 ％以上を対象指数の構成銘柄に投資します。
      収益の分配           あり
      信託期間           無期限（    2016  年 7 月 11 日当初設定）
      決算日           毎年  11 月 30 日
                 管理報酬　：　       0.43  ％
      管理報酬等
                 設定・交換手数料　：　           750  米ドル
                 投資アドバイザー　：　          Global   X Management      Company     LLC.
                 保管会社　：　       Brown   Brothers    Harriman     & Co.
      ファンドの
      関係法人           トラスティ　：　      Stradley    Ronon   Stevens    & Young,    LLP
                 アドミニストレーター　：　           SEI  Investments      Company
                 Concinnity     Conscious     Companies     Index
      ベンチマーク
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅲ.  ＦＷ外国株式ＥＭ         +

                                               90/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      Ⅲ-1.   ～ Ⅲ-10.   は、  Ⅱ-1.   ～ Ⅱ-10.   に同じ
      Ⅲ-11   ．ダイワ／ウエリントン新興国                EX 戦略株式（      FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                 ダイワ／ウエリントン新興国             EX 戦略株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）
      主要投資対象
                 の受益証券を主要投資対象とします。
                 ① 　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、新興国の株式等および新興国関連株式
                  等の中から、新興国の経済発展（エコノミック・トランスフォーメーション）の恩恵を受けると
                  考えられる銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
                  ※ 　株式等には、リートおよび             ETF  を含みます。
                  ※ 　新興国関連株式等とは、日本を含む世界の株式等の中で、収益の大半を新興国で得
                   ていると判断される企業および新興国の経済発展に寄与すると判断されるビジネスを営
                   んでいる企業の株式等をいいます。
                 ② 　マザーファンドの株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・シンガポー
      投資態度
                  ル・ピーティーイー・リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。
                 ③ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とし
                 ます。
                 ④ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ⑤ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ⑥ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　主として新興国の株式等および新興国関連株式等の中から、新興国の経済発展（エコ
                  ノミック・トランスフォーメーション）の恩恵を受けると考えられる銘柄に投資することにより、
                  信託財産の成長をめざします。
                  ※ 　株式等には、リートおよび             ETF  を含みます。
                  ※ 　新興国関連株式等とは、日本を含む世界の株式等の中で、収益の大半を新興国で
                   得ていると判断される企業および新興国の経済発展に寄与すると判断されるビジネス
                   を営んでいる企業の株式等をいいます。
      マザーファンドの
                 ② 　株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・シンガポール・ピーティー
      投資態度
                  イー・リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。
                 ③ 　株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ④ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ⑤ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                                               91/405



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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ①  マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　株式への投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限           ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への
                  実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                     5 ％以下とします。
                 ④ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等と
                  します。
      収益の分配           ②  原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の
                  水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配
                  を行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2021  年 9 月 9 日当初設定）
      決算日           毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        1.0571   ％（税抜    0.961   ％）の率を乗じて得
      管理報酬等           た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
                 われます。
                 委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 投資顧問会社：ウエリントン・マネージメント・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅲ-12.   ～ Ⅲ-14.   は、  Ⅱ-11.   ～ Ⅱ-13.    に同じ

      Ⅲ-15   ．ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「フィデリティ・ファンズ」が発行する「フィデリティ・

      ファンズ     − インスティテューショナル・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド」のクラス                                               Ⅰ 投
      資証券（円建）
      形態  / 表示通貨        ルクセンブルグ籍証券投資法人               / 日本円建

      運用の基本方針           この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
                 主として、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧（ロシアを含む）および中東を含む急速な経済
      主要投資対象
                 成長を遂げている国々の企業が発行する株式に投資を行ないます。
                                               92/405



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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1 ） ファンドはその純資産において直接的に中国                      A 株、及び    B 株にも投資をすることができま
                  す。
                 2) 参照指数は      MSCI   エマージング・マーケット・インデックスですが、インデックスに含まれな
      投資態度
                  い国・地域、及び企業に投資を行うこともあります。
                 3 ） 当ファンドは、運用部長主催の運用部内ミーティングを持ち、ポートフォリオのレビューを
                  定期的に行います。
      収益の分配           なし
      信託期間           無期限
      決算日           毎年  4 月末
                 管理報酬：     0.80  ％

                 ・その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等
      管理報酬等
                 を表示することができません。
                 ・その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示するこ
                 とができません。
                 投資運用会社：       FIL  ファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
      ファンドの
                 管理会社・管理事務代行会社：               ＦＩＬ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エ
      関係法人
                 イ
      参照指数           MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み）
                 ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、                       MSCI   Inc.  が開発した、新興国を投資対象
                 とするグローバル株式のパフォーマンス測定を目的とする時価総額加重指数です。                                       MSCI   エ
                 マージング・マーケット・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権は                                      MSCI   Inc.
      参照指数
                 に帰属しております。          MSCI   Inc.  が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、                         MSCI
      について
                 Inc.  は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。                        MSCI   Inc.  は情報の確実性および完
                 結性を保証するものではなく、               MSCI   Inc.  の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等すること
                 は禁じられております。
      Ⅲ-16.    アイルランド籍の外国証券投資法人「マン・ファンズ・ピーエルシー」が発行する「マン・ニュー

      メリック・エマージング・マーケッツ・エクイティ」のクラス                                Ⅰ 投資証券（円建）
      形態           アイルランド籍の外国投資法人               / 円建

                 主として、新興国の株式に投資することにより、                      MSCI   エマージング・マーケット・インデックス
      運用の基本方針
                 を上回る投資成果をあげることを追求します。
      主要投資対象           新興国の株式や株式関連の派生商品を主な投資対象とします。
                                               93/405


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 主として、新興国の株式に投資することにより、                      MSCI   エマージング・マーケット・インデック
                  スを上回る投資成果をあげることを追求します。
      投資態度
                 ② 銘柄選択においてはニューメリックが自社開発した定量運用モデルを用います。
                 ③ 資金動向や市況動向等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 有価証券（現物に限ります）の空売りは行いません。
                 ② 純資産総額の       10 ％を超える借入れは行いません。
      主な投資制限           ③ 流動性に欠ける資産の組入れは               10 ％以下とします。
                 ④ 他の集団的投資スキームへの投資割合は、純資産総額の                           10 ％以下とします。
                 ⑤ 一発行会社の発行済株式総数の                50 ％を超えて、当該発行会社の株式に投資しません。
      収益の分配           原則として分配は行いません。
                 無期限
      信託期間
                 ※ （ 2015  年 2 月 10 日当初設定　Ｃｌａｓ         s I USD  ）
      決算日           毎年  12 月 31 日
                 信託財産の純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
                 運用報酬等：      0.85  ％
      管理報酬等           事務代行費用等：最大           0.30  ％
                 その他外国投資法人に関する租税、設立費用・登録料、有価証券の売買や先物取引の際
                 に発生する費用等が支払われます。
                 管理会社：マン・アセット・マネジメント（アイルランド）リミテッド
      ファンドの
                 運用会社：ニューメリック・インベスターズ・エルエルシー
      関係法人
                 管理事務代行会社：          BNY   メロン・ファンド・サービシズ（アイルランド）ディーエーシー
      ベンチマーク           MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み）
                 ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、                       MSCI   Inc.  が開発した指数です。同指数に
      ベンチマーク
                 対する著作権、知的所有権その他一切の権利は                        MSCI   Inc.  に帰属します。また、          MSCI   Inc.
      について
                 は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
      Ⅲ-17.   ～ Ⅲ-19.   は、  Ⅱ-14.   ～ Ⅱ-16.   に同じ

      Ⅳ.  ＦＷ日本債券セレクト

      Ⅳ-1  ．マニュライフ日本債券アクティブ・ファンド                        M （ FOFs  用）（適格機関投資家専用）
      形態          追加型株式投資信託

                 主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目
      運用の基本方針
                 指して運用を行います。
                                               94/405


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 主としてマニュライフ日本債券アクティブ・マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいま
      主要投資対象          す。）受益証券に投資します。なお、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投
                 資する場合があります。
                 ① マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
                 ②NOMURA-BPI        総合をベンチマークとして、円建て公社債（ユーロ円債を含む）のうち、主と
                  して投資適格債券に実質的に投資することによって、中長期的に同指標を上回る運用を
                  目指します。
      投資態度
                 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
                 ④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の
                  準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことが
                  あります。
                 ①NOMURA-BPI        総合をベンチマークとして、円建て公社債（ユーロ円債を含む）のうち、主と
                  して  投資適格債券に投資することによって、中長期的に同指標を上回る運用を目指しま
                  す。
                 ② 運用の効率化をはかるため、債券先物取引やクレジット・デリバティブ取引等のデリバティ
      マザーファンドの
                  ブ等を利用することがあります。
      投資態度
                 ③ 公社債の組入れ比率は原則として高位を維持します。
                 ④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の
                  準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことが
                  あります。
                 ① 債券への実質投資割合には制限を設けません。
                 ② 外貨建資産への投資は行いません。
      主な投資制限          ③ 有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
                 ④ 信用取引、空売り、有価証券の貸付・借入れは行いません。
                 ⑤ 投資信託証券（マザーファンド受益証券を除く）への投資は行いません。
                 ① 分配対象額の範囲
                  繰越控除分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みま
                  す。）等の全額とします。
                 ② 分配対象額についての分配方針
      収益の分配            分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
                  象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
                 ③ 留保益の運用方針
                  収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず運用の基
                  本方針に基づき運用を行います。
      信託期間          無期限（    2011  年 3 月 8 日当初設定）
      決算日          毎月  5 日（休業日の場合は翌営業日）
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                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
                 ・純資産総額       500  億円以内               年 0.33  ％（税抜     0.30  ％）
                 ・純資産総額       500  億円超   1,000   億円以内部分        年 0.275   ％（税抜     0.25  ％）
      管理報酬等
                 ・純資産総額       1,000   億円超部分             年 0.2145   ％（税抜     0.195   ％）
                 ほかに監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
      ファンドの          委託会社：マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

      関係法人          受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク          NOMURA-BPI       総合
                 NOMURA-BPI       総合とは、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が発表しているわが国
                 の債券市場全体の動向を反映する投資収益指数（パフォーマンス）で、一定の組入れ基準
      ベンチマーク          に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
      について          NOMURA-BPI       総合は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社に帰属し
                 ます。野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの
                 ではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
      Ⅳ-2  ．明治安田日本債券アクティブ・ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
                 邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等を主要投資対象とし
                 ます。このほか、国債先物取引、国債先物オプション取引、選択権付債券売買取
      主要投資対象
                 引（国債店頭オプション取引）、金利先物取引、円金利スワップ取引、クレジット・デ
                 リバティブ取引等を行います。
                 ① 　「 NOMURA-BPI       総合」をベンチマークとして信託財産の成長を目指します。
                 ② 　投資対象は、国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券なら
                   びに委託会社が別に定める格付会社のいずれかより取得時において                                 BBB  格以
                   上の格付けを有する債券およびそれと同等の信用度を有すると判断した債券に
                   加え、国債先物取引、国債先物オプション取引、選択権付債券売買取引、金利
                   先物取引、円金利スワップ取引およびクレジット・デリバティブ取引等とします。
      投資態度
                 ③ 　マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向やリス
                   ク分散等を勘案して、ポートフォリオの見直しを随時行います。
                 ④ 　デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
                 ⑤ 　大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
                   き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用
                   が行われないことがあります。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新
                   株予約権行使等により取得したものに限ります。
                 ② 　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                        10 ％以下とします。
      主な投資制限
                 ③ 　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                              10 ％以下としま
                   す。
                 ④ 　外貨建資産への投資は、行いません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価
                   益を含みます。）等の全額とします。
      収益の分配
                 ② 　収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
                   必ず分配を行うものではありません。
      信託期間           無期限（    2015  年 9 月 9 日当初設定）
      決算日           毎年  2 月 26 日および    8 月 26 日（休業日の場合翌営業日）
                 ① 　信託報酬の総額は、純資産総額に対して年                      0.308   ％（税抜    0.28  ％）以内としま
                   す。
                 ② 　前  ① の信託報酬率は、毎月           10 日（休業日の場合翌営業日）における新発                    10 年
                   固定利付国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値、未発表の場合は
                   直近終値）に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
                    （新発   10 年固定利付国債の利回りが）
                    イ．  1 ％未満の場合           … 年 0.198   ％（税抜    0.18  ％）
      管理報酬等
                    ロ．  1 ％以上の場合           … 次に定める率
                    ・純資産総額      500  億円未満             　　　年   0.308   ％（税抜    0.28  ％）
                    ・純資産総額      500  億円以上     1,000   億円未満部分　年         0.253   ％（税抜    0.23  ％）
                    ・純資産総額      1,000   億円以上部分             　　　年   0.198   ％（税抜    0.18  ％）
                 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われま
                 す。
      ファンドの           委託会社：明治安田アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）
                 NOMURA-BPI       総合は、野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付
      ベンチマーク
                 債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産で
      について
                 す。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任はありませ
                 ん。
      Ⅳ-3  ．国内債券スイッチング戦略ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家私募）

      形態            追加型株式投資信託

      運用の基本方針            安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
      主要投資対象            わが国の国債
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ① 　主としてわが国の国債に投資を行い、安定的な収益の確保と投資信託財産の成長
                   を目指して運用を行います。
                  ② 　運用にあたっては、残存期間               20 年程度以下の年限で構成されるラダー型国債ポー
                   トフォリオの組み入れを高位とすることを基本としつつ、金利上昇が予測される局面で
                   は短期国債や短期金融資産などの低リスク資産の配分比率を高めることにより、金利
      投資態度
                   上昇時の値下がりリスクを抑制することを目指します。
                  ③ 　ラダー型国債ポートフォリオおよび低リスク資産への配分比率の決定は、原則とし
                   て、所定の運用モデル等に基づき行います。
                  ④ 　当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生し
                   た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                  ① 　株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の                           10 ％以下とし、転換社債の
                   転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）
                   の行使により取得したものに限ります。
                  ② 　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産
                   の純資産総額の        5 ％以下とします。
                  ③ 　同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の                                 5 ％以下としま
                   す。
      主な投資制限            ④ 　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、
                   投資信託財産の純資産総額の               10 ％以下とします。
                  ⑤ 　外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑥ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託
                   財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                           10 ％、合計で     20 ％以内とす
                   ることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規
                   則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ① 分配対象額は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
                   の全額とします。
      収益の分配
                  ② 分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、
                   分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
      信託期間            無期限（    2015  年 9 月 8 日当初設定）
      決算日            毎年  3 月 5 日（休業日の場合翌営業日）
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ① 　信託報酬の総額は、純資産総額に対して年率                       0.374   ％（税抜    0.34  ％）以内とします。
                  ② 　前  ① の信託報酬率は、毎月           10 日時点    (休業日の場合翌営業日            )（当初設定日から
                   2015  年 10 月 10 日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前
                   営業日）における新発          10 年国債の利回り        (日本相互証券株式会社の終値               )に応じて、
                   純資産総額に対して以下の率とします。
                    （新発   10 年国債の利回りが）
      管理報酬等
                    イ．  2 ％未満の場合          … 年率  0.1980   ％（税抜    0.18  ％）
                    ロ．  2 ％以上   3 ％未満の場合       … 年率  0.2420   ％（税抜    0.22  ％）
                    ハ．  3 ％以上   4 ％未満の場合       … 年率  0.2860   ％（税抜    0.26  ％）
                    ニ．  4 ％以上   5 ％未満の場合       … 年率  0.3300   ％（税抜    0.30  ％）
                    ホ．  5 ％以上の場合          … 年率  0.3740   ％（税抜    0.34  ％）
                  他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
      ファンドの            委託会社：アセットマネジメント              One  株式会社
      関係法人            受託会社：みずほ信託銀行株式会社
      ベンチマーク            該当事項はありません。
      ベンチマーク
                  該当事項はありません。
      について
      Ⅳ-4  ．ネオ・ジャパン債券ファンド（                 FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態            追加型株式投資信託

      運用の基本方針            安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
      主要投資対象            ネオ・ジャパン債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ① 　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の債券に投資し、安定した収
                   益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
                  ② 　マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
                  　（イ）組入れる債券（国債を除きます。）の格付けは、取得時においてＢＢＢ格相当以上
                    （Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｓ＆Ｐ、フィッチのいずれかでＢＢＢ－以上またはムーディーズでＢａａ
                    ３以上。これらの格付会社の格付けがない債券のうち委託者が同等の信用力があ
                    ると判断するものを含みます。）とします。
                   ※ 債券への投資に代えて、            CDS  取引を利用することがあります。　
                  　（ロ）債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                80 ％程度以上に維
                    持することを基本とします。
      投資態度
                  　（ハ）運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、
                    債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、マザー
                    ファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等
                    の売建玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあります。
                  ③ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基
                   本とします。
                  ④ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化
                   が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、
                   上記の運用が行なわれないことがあります。
                  ⑤ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                  ① 　主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を
                   めざします。
                  ② 　組入れる債券（国債を除きます。）の格付けは、取得時においてＢＢＢ格相当以上
                   （Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｓ＆Ｐ、フィッチのいずれかでＢＢＢ－以上またはムーディーズでＢａａ３
                   以上。これらの格付会社の格付けがない債券のうち委託者が同等の信用力があると
                   判断するものを含みます。）とします。
                   ※ 債券への投資に代えて、            CDS  取引を利用することがあります。　
      マザーファンドの
                  ③ 　債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                              80 ％程度以上に維持
      投資態度
                   することを基本とします。
                  ④ 　運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債
                   券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産
                   の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額
                   が債券の組入総額を超えることがあります。
                  ⑤ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化
                   が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、
                   上記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                  ② 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付
                   社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
      主な投資制限             株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
                  ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）
                   への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                       5 ％以下とします。
                  ④ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
                  ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等としま
                   す。
      収益の分配            ②  原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基
                   準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額
                   の場合には、分配を行なわないことがあります。
      信託期間            無期限（    2014  年 11 月 14 日当初設定）
      決算日            毎年  6 月 15 日（第   1 計算期間は      2015  年 6 月 15 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                  ① 　信託報酬の総額は、純資産総額に対して年率                       0.374   ％（税抜    0.34  ％）以内とします。
                  ② 　前  ① の信託報酬率は、毎月           10 日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から                      2014
                   年 12 月 10 日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業
                   日）における新発        10 年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、
                   純資産総額に対して以下の率とします。
      管理報酬等            （新発   10 年国債の利回りが）
                   イ．  2 ％未満の場合       ……………      年率  0.198   ％（税抜    0.18  ％）
                   ロ．  2 ％以上   3 ％未満の場合       … 年率  0.242   ％（税抜    0.22  ％）
                   ハ．  3 ％以上   4 ％未満の場合       … 年率  0.286   ％（税抜    0.26  ％）
                   ニ．  4 ％以上   5 ％未満の場合       … 年率  0.330   ％（税抜    0.30  ％）
                   ホ．  5 ％以上の場合       ……………      年率  0.374   ％（税抜    0.34  ％）
      ファンドの            委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人            受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク            該当事項はありません。
      ベンチマーク
                  該当事項はありません。
      について
      Ⅳ-5  ．大和住銀日本債券アクティブファンド（                      FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      主要投資対象           日本債券アクティブ２・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
                                              101/405


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ① 　日本債券アクティブ２・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公
                   社債を主要投資対象とし、金利予測およびクレジット判断等に基づきアクティブ
                   に運用を行います。
                  ②  NOMURA-BPI       総合指数をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回
      投資態度
                   る投資成果を目指します。
                  ③ 　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合がありま
                  す。
                  ① 　わが国の公社債を主要投資対象とし、金利予測およびクレジット判断等に基づ
                   きアクティブに運用を行います。
                  ②  NOMURA-BPI       総合指数をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回
      マザーファンドの
      投資態度
                   る投資成果を目指します。
                  ③ 　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合がありま
                   す。
                  ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限           ② 　株式への実質投資は、行ないません。
                  ③ 　外貨建資産への実質投資は、行ないません。
                  ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みま
                   す。）等の範囲内とします。
      収益の分配           ② 　毎決算日に分配可能額の範囲内で、基準価額水準、市場動向等を勘案して、
                   委託会社が決定します。            ※ 分配可能額が少額な場合は分配を行わない場合が
                   あります。
      信託期間           無期限（    2017  年 9 月 8 日当初設定）
      決算日           毎年  3 月 7 日（休業日の場合翌営業日）
                  ① 　信託報酬の総額は、純資産総額に対して年率                       0.374   ％（税抜    0.34  ％）以内としま
                   す。
                  ② 　前  ① の信託報酬率は、毎月最終営業日の新発                    10 年国債利回り（日本相互証
                   券株式会社発表終値）に応じて以下の通りの料率を翌月の第１営業日の計上分
                   より適用するものとします。
                  （新発   10 年国債の利回りが）
                  イ．２％未満の場合              ……  年率  0.198   ％（税抜    0.18  ％）
      管理報酬等
                  ロ．２％以上３％未満の場合               ……  年率  0.242   ％（税抜    0.22  ％）
                  ハ．３％以上４％未満の場合               ……  年率  0.286   ％（税抜    0.26  ％）
                  ニ．４％以上５％未満の場合               ……  年率  0.330   ％（税抜    0.30  ％）
                  ホ．５％以上の場合               ……  年率  0.374   ％（税抜    0.34  ％）
                  他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われま
                  す。
      ファンドの           委託会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           NOMURA-BPI       （総合）
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  NOMURA     -BPI  （総合）とは日本の債券市場の動向を的確に表すために野村證券
                  株式会社によって開発された市場指数です。年金運用において、日本の債券市場
                  のベンチマークに多く利用されています。
      ベンチマーク
                  NOMURA-BPI      に関する一切の知的財産権その他の一切の権利は野村證券株
      について
                  式会社に帰属しております。
                  また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に対して一切の責任を
                  負うものではありません。
      Ⅳ-6  ．りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ（適格機関投資家専用）

      形態            追加型株式投資信託

                  安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
                  ＲＭ日本債券コア・アクティブマザーファンド（以下「マザーファンド」と
      主要投資対象            いいます。）の受益証券を主要投資対象とします。（なお、国内の債券に直
                  接投資することがあります。）
                  主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ベンチマークであるＮ

                  ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲ
                  Ａ－ＢＰＩ総合を中長期的に上回る投資成果を目指します。なお、ＮＯＭＵ
                  ＲＡ－ＢＰＩ総合で採用されていない債券（ユーロ円債を含む）に投資する
                  ことがあります。また、市場環境によっては、国債先物取引、国債先物オプ
                  ション取引等を行うことがあります。
      投資態度            マクロ経済動向や金融市場の分析を基に、将来の金融・財政政策等を予想
                  し、金利およびクレジットスプレッドの方向性を予測することによって、Ｎ
                  ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に対する超過収益の獲得を目指します。
                  債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障
                  をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情
                  が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  主として、ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている
                  国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合を中長期的に上回る投資成
                  果を目指します。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合で採用されていない債券
                  （ユーロ円債を含む）に投資することがあります。また、市場環境によって
                  は、国債先物取引、国債先物オプション取引等を行うことがあります。
      マザーファンドの            マクロ経済動向や金融市場の分析を基に、将来の金融・財政政策等を予想
      投資態度            し、金利およびクレジットスプレッドの方向性を予測することによって、Ｎ
                  ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に対する超過収益の獲得を目指します。
                  債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障
                  をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情
                  が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
                  株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割

                  合は、信託財産の純資産総額の                10 ％以下とします。
                  投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                  す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                           5 ％以下とします。
                  外貨建資産への投資は行いません。
                  デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
      主な投資制限            規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
                  えないものとします。
                  一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                  信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に
                  10 ％、合計で      20 ％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
                  には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となる
                  よう調整を行うこととします。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
                  分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
                   とします。
      収益の分配            原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定しま
                   す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがありま
                   す。
                  留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
      信託期間            無期限（     2018  年 6 月 21 日当初設定）

      決算日            毎年  6 月 10 日（休業日の場合は翌営業日）

                  信託報酬率については、毎計算期間開始日の前月の最終営業日における日本

                  相互証券株式会社発表の新発               10 年固定利付国債の利回り（終値）に応じて、
                  以下の率とします。
      管理報酬等            （新発   10 年固定利付国債利回り（終値）が）
                  1 ％未満の場合　　年率           0.209   ％（税抜     0.190   ％）
                  1 ％以上の場合　　年率           0.319   ％（税抜     0.290   ％）
      ファンドの            委託会社：りそなアセットマネジメント株式会社

      関係法人            受託会社：株式会社ＳＭＢＣ信託銀行
      ベンチマーク            NOMURA-BPI      総合
                  「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」は、野村證券株式会社が公表する、日本の公
                  募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて
                  構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。Ｎ
      ベンチマーク
                  ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権とその他の一切の権利は野村證券株式
      について
                  会社に帰属しています。野村證券株式会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指
                  数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの
                  運用成果等に関して一切責任を負いません。
      Ⅳ-7  ．フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 この投資信託は、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の長
      運用の基本方針
                 期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
      主要投資対象           フィデリティ・外国債券・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
                 ・ フィデリティ・外国債券・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益
                  証券への投資を通じて、世界各国の投資適格債券（除く日本円）を主要な投資
                  対象とし、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の長期的
                  な成長を目的として運用を行ないます。
      投資態度
                 ・ 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為
                  替変動リスクの低減を図ります。
                 ・ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない
                  場合もあります。
                 ・ 主として世界各国の投資適格債券（除く日本円）に幅広く分散投資を行ないま
                  す。
                 ・ ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円ベース）をベンチ
                  マークとします。
                 ・ 投資を行なう投資適格債券の格付けに関しては、                       Baa  格（ムーディーズ社）または
      マザーファンドの
      投資態度
                  BBB  格（Ｓ＆Ｐ社）以上とします。
                 ・ 公社債の組入れ比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によ
                  り弾力的に変更を行なう場合があります。
                 ・ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない
                  場合もあります。
                 ・ 株式への実質的な直接投資は、原則として行いません。ただし、転換社債の転
                  換ならびに新株予約権（転換社債型新株予約券付き社債の新株予約権に限りま
                  す。）の行使等により取得したものを除きます。
                 ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                 ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内
                  とします。
                 ・ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）
      主な投資制限
                  への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                 ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資
                  信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ                               10 ％、合計で
                  20 ％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一
                  般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうことと
                  します。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
                 ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含
                  みます。）等の全額とします。
                 ・ 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
      収益の分配
                  ただし、必ず分配を行なうものではありません。
                 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部
                  分と同一の運用を行ないます。
      信託期間           原則無期限（      2021  年 3 月 2 日当初設定）
      決算日           毎年  4 月 30 日（休業日の場合翌営業日）
                 純資産総額に対して年           0.4675   ％（税抜    0.425   ％）
      管理報酬等           他に法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等について、年率                                  0.10  ％（税
                 込）を上限としてファンドから支払うことができます。
                 委託会社：フィデリティ投信株式会社
      ファンドの           受託会社：三菱       UFJ  信託銀行株式会社　
      関係法人           マザーファンドの運用委託先：              FIL  インベストメンツ・インターナショナル
                               FIL(  ルクセンブルグ）・エスエイ
      ベンチマーク           なし
      ベンチマーク
                 なし
      について
      Ⅳ-8  ．ネオ・ヘッジ付債券ファンド（                 FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形　　　　　　　　　態            追加型株式投資信託

      運用の基本方針            安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
                  ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証
      主要投資対象
                  券
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ① 　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国通貨建て債券に投資
                   し、為替変動リスクを低減するための為替ヘッジを行なうことにより、安定した収
                   益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
                  ② 　マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
                  　（イ）組入れる債券（国債を除きます。）の格付けは、取得時において                                 BBB  格相当
                    以上（   R&I  、 JCR  、 S&P  、フィッチのいずれかで           BBB-  以上またはムーディーズで
                    Baa3  以上）とします。　
                   ※ 当ファンドにおいて先進国通貨とは                 FTSE   世界国債インデックスの構成通貨
                    をいいます。
                  　（ロ）対円で為替ヘッジを行なうことを前提に、各国の長短金利の状況、信用環
                    境、流動性等を考慮しポートフォリオを構築します。
                  　（ハ）債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                 80 ％程度以
      投資態度              上に維持することを基本とします。
                  　（ニ）運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。この
                    ため、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計
                    額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、
                    債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあり
                    ます。
                  ③ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持すること
                   を基本とします。
                  ④ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                   変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                   よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                  ⑤ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするもので
                   す。
                                              108/405







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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ① 　主として、先進国通貨建て債券に投資し、為替変動リスクを低減するための為
                   替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめ
                   ざして運用を行ないます。
                  ② 　組入れる債券（国債を除きます。）の格付けは、取得時において                               BBB  格相当以
                   上（  R&I  、 JCR  、 S&P  、フィッチのいずれかで           BBB-  以上またはムーディーズで             Baa3
                   以上）とします。　
                  ※ 当ファンドにおいて先進国通貨とは                 FTSE   世界国債インデックスの構成通貨を
                    いいます。
                  ③ 　対円で為替ヘッジを行なうことを前提に、各国の長短金利の状況、信用環境、
      マザーファンドの
                   流動性等を考慮しポートフォリオを構築します。
      投資態度
                  ④ 　債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                              80 ％程度以上に
                   維持することを基本とします。
                  ⑤ 　運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このた
                   め、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、
                   信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等の売建
                   玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあります。
                  ⑥ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                   変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                   よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                  ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                  ② 　株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新
                   株予約権行使等により取得したものにかぎります。
      主な投資制限            ③ 　株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
                  ④ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          5 ％以下とします。
                  ⑤ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
                   とします。
      収益の分配            ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準
                   価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の
                   場合には、分配を行なわないことがあります。
      信託期間            無期限（    2014  年 11 月 14 日当初設定）
      決算日            毎年  6 月 15 日（第   1 計算期間は      2015  年 6 月 15 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                  信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.473   ％（税抜    0.43  ％）を乗じ
      管理報酬等            て得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託
                  財産から支払われます。
      ファンドの            委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人            受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク            該当事項はありません。
                                              109/405


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ベンチマーク
                  該当事項はありません。
      について
      Ⅴ.  外国債券セレクト

      Ⅴ-1  ．ブランディワイン外国債券ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
      形態          追加型株式投資信託

                 当ファンドは、主に「ブランディワイン外国債券マザーファンド」受益証券への投資を通じ
      運用の基本方針          て、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的
                 成長を目指します。
      主要投資対象          ブランディワイン外国債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                 ① 　ブランディワイン外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の
                  中長期的な成長を目指します。
      投資態度          ② 　ブランディワイン外国債券マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維
                  持します。
                 ③ 　資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 　主に、日本を除く世界の公社債に投資します。
                 ② 　外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見通しに基づいて
                  相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等を通じて資産配分することが
                  あります。
      マザーファンドの
                 ③ 　取得時において、原則として              1 社以上の格付機関から投資適格（ＢＢＢ－／Ｂａａ３以上）
      投資態度
                  の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する
                  公社債に投資します。
                 ④ 　運用の指図に関する権限をブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメン
                  ト・エルエルシーに委託します。
                                              110/405





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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          5 ％以内とします。
                 ② 　新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
                  の 5 ％以内とします。
                 ③ 　同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                    10 ％以内と
                  します。
                 ④ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託
                  財産の純資産総額の          5 ％以内とします。
      主な投資制限
                 ⑤ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ⑥ 　為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
                 ⑦ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                  債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
                  に対する比率は、原則として、それぞれ                   10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率
                  を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
                  となるよう調整を行うこととします。
                 ① 　分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの
                  信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）及
      収益の分配            び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                 ② 　収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対
                  象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
      信託期間          無期限（    2014  年 3 月 10 日当初設定）　
                 毎年  3 月 15 日（休業日の場合翌営業日）（第               1 計算期間は      2015  年 3 月 16 日まで）
      決算日
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.418   ％（税抜    0.38  ％）の率を乗じて得

                 た額とします。他に組入有価証券売買時の売買委託手数料等、その他諸費用（監査費
      管理報酬等
                 用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等。純資産総額の年率                               0.05  ％を合計上限額とし
                 ます。）が信託財産から支払われます。
                 委託会社：フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

      ファンドの          受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      関係法人          マザーファンドの投資顧問会社：ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメン
                 ト・エルエルシー
      ベンチマーク          該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      ※LM  ・ブランディワイン外国債券ファンド（                      FOFs  用）（適格機関投資家専用）が                 2022  年 8 月 1 日付で名称
      変更したものです。
      Ⅴ-2  ．ダイワ欧州債券ファンド（               FOFs  用）（適格機関投資家専用）

                                              111/405


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      形態            追加型株式投資信託
      運用の基本方針            安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
      主要投資対象            欧州の債券
                  ① 　主として、欧州の先進国の国家機関が発行する残存                          5 年超の先進国通貨建ての債
                   券に投資し、欧州の先進国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果
                   をめざして運用を行ないます。
                  ② 　運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券
                   の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純
                   資産総額を超えることがあります。
      投資態度
                  ③ 　外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ④ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                  ⑤ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化
                   が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、
                   上記の運用が行なわれないことがあります。
                  ⑥ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                  ① 　株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予
                   約権行使等により取得したものに限ります。
      主な投資制限
                  ② 　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                        10 ％以下とします。
                  ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等としま
                   す。
      収益の分配            ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額
                   の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合に
                   は、分配を行なわないことがあります。
      信託期間            無期限（    2014  年 9 月 10 日当初設定）
      決算日            毎年  6 月 15 日（第   1 計算期間は、      2015  年 6 月 15 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                  信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                       0.308   ％（税抜    0.28  ％）の率を乗じて得
      管理報酬等            た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支
                  払われます。
      ファンドの            委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人            受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク            該当事項はありません。
      ベンチマーク
                  該当事項はありません。
      について
      Ⅴ-3  ．ダイワ米国債券ファンド（               FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態          追加型株式投資信託

                                              112/405

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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      運用の基本方針          安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
      主要投資対象          米国の債券
                 ① 　主として、米国の国家機関が発行する残存                     5 年超の米ドル建ての債券に投資し、米国
                  の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
                 ② 　運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の
                  組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総
                  額を超えることがあります。
                 ③ 　外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
      投資態度
                 ④ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ⑤ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                  予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記
                  の運用が行なわれないことがあります。
                 ⑥ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
                  権行使等により取得したものに限ります。
      主な投資制限
                 ② 　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                        10 ％以下とします。
                 ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等としま
                  す。
      収益の分配          ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の
                  水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分
                  配を行なわないことがあります。
      信託期間          無期限（    2016  年 3 月 9 日当初設定）
      決算日          毎年  3 月 15 日（第   1 計算期間は、      2017  年 3 月 15 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                       0.2981   ％（税抜    0.271   ％）の率を乗じて得
      管理報酬等          た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
                 われます。
      ファンドの          委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人          受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク          該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅴ-4  ．ダイワ／デカ欧州債券アクティブ・ファンド（                         FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
                                              113/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 １ .欧州の債券
      主要投資対象
                 ２ .金融商品取引所上場の債券先物取引および債券先物オプション取引
                 ① 　主として、欧州の政府、欧州の政府関係機関、欧州の企業、欧州の国際機関が発行す
                  る債券に投資するとともに、欧州の債券先物取引、欧州の債券先物オプション取引を活
                  用することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないま
                  す。
                 ② 　先物取引等の買建玉および売建玉の時価総額を合計した額は、信託財産の純資産総
                  額の  200  ％程度を上限とします。なお、オプション取引は先物に換算するものとします。
                 ③ 　投資対象とする銘柄は、取得時において投資適格                          (ムーディーズでＢａａ３以上または
                  Ｓ＆ＰもしくはフィッチでＢＢＢ－以上                 )の格付けを有するものとします。
                 ④ 　デュレーション、イールドカーブ、クレジットスプレッド、国別構成、通貨別構成、債券セク
      投資態度
                  ター別構成等を勘案し、ポートフォリオを構築します。
                 ⑤ 　投資成果の向上を図るため、為替予約取引をヘッジ目的以外で行なうことがあります。
                 ⑥ 　外貨建資産の運用にあたっては、デカ・インベストメント社に運用の指図にかかる権限を
                  委託します。
                 ⑦ 　外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ⑧ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ⑨ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
                  行使等により取得したものにかぎります。
                  株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                       10 ％以下とします。
      主な投資制限
                 ②  投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純
                  資産総額の      5 ％以下とします。
                 ③  外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
      収益の分配
                  準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を
                  行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2016  年 9 月 12 日当初設定）
                 毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
      決算日
                 （第  1 計算期間は      2017  年 6 月 15 日まで）
                 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に年                          0.4851   ％（税抜    年 0.441   ％）の率を乗
      管理報酬等
                 じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から
                 支払われます。
                 委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 投資顧問会社：デカ・インベストメント                 GmbH
                                              114/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅴ-5  ．ダイワ中長期世界債券ファンド（                  FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態            追加型株式投資信託

      運用の基本方針
                  安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
                  世界債券（      5 年超）マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
      主要投資対象
                  す。）の受益証券
                  ① 　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国の国家機関が発行す
                   る残存   5 年超の先進国通貨建ての債券に投資し、先進国の債券市場の中長期的
                   な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
                  ② 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持すること
                   を基本とします。
                  ③ 　マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用す
                   ることがあります。このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額およ
      投資態度             び債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超え
                   ることがあります。
                  ④ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                  ⑤ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                   変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                   よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                  ⑥ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とす
                   るものです。
                  ① 　主として、先進国の国家機関が発行する残存                        5 年超の先進国通貨建ての債券
                   に投資し、先進国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざ
                   して運用を行ないます。
                  ② 　運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このた
                   め、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託
      マザーファンドの             財産の純資産総額を超えることがあります。
      投資態度            ③ 　外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本としま
                   す。
                  ④ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                  ⑤ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                   変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                   よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                                              115/405


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                  ② 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権
                   付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                   株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
                  ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                           5 ％以下とします。
      主な投資制限
                  ④ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                   託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ                               10 ％、合計で      20 ％
                   以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人
                   投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                  ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等

                  とします。
      収益の分配            ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基
                   準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額
                   の場合には、分配を行なわないことがあります。
      信託期間            無期限（     2018  年 9 月 10 日当初設定）

      決算日            毎年  5 月 14 日（休業日の場合翌営業日）

                  信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.2981   ％（税抜     0.271   ％）の率を

      管理報酬等            乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信
                  託財産から支払われます。
                  委託会社：大和アセットマネジメント株式会社

      ファンドの
      関係法人
                  受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク            該当事項はありません。

      ベンチマーク
                  該当事項はありません。
      について
      Ⅴ-6  ．フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

      形態          追加型株式投資信託

                 この投資信託は、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の長期
      運用の基本方針
                 的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
                                              116/405

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主要投資対象          フィデリティ・外国債券・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
                 ・ フィデリティ・外国債券・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証
                  券への投資を通じて、世界各国の投資適格債券（除く日本円）を主要な投資対象
                  とし、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の長期的な成長
                  を目的として運用を行ないます。
      投資態度
                 ・ 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないませ
                  ん。
                 ・ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない
                  場合もあります。
                 ・ 主として世界各国の投資適格債券（除く日本円）に幅広く分散投資を行ないます。
                 ・ ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円ベース）をベンチ
                  マークとします。
                 ・ 投資を行なう投資適格債券の格付けに関しては、                        Baa  格（ムーディーズ社）または
      マザーファンドの
                  BBB  格（Ｓ＆Ｐ社）以上とします。
      投資態度
                 ・ 公社債の組入れ比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
                  弾力的に変更を行なう場合があります。
                 ・ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない
                  場合もあります。
                 ・ 株式への実質的な直接投資は、原則として行いません。ただし、転換社債の転換
                  ならびに新株予約権（転換社債型新株予約券付き社債の新株予約権に限りま
                  す。）の行使等により取得したものを除きます。
                 ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                 ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内と
                  します。
      主な投資制限
                 ・ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）へ
                  の実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                 ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信
                  託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ                             10 ％、合計で     20 ％を
                  超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団
                  法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
                 ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含み
                  ます。）等の全額とします。
                 ・ 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
      収益の分配
                  だし、必ず分配を行なうものではありません。
                 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分
                  と同一の運用を行ないます。
      信託期間          原則無期限（      2021  年 3 月 2 日当初設定）
                                              117/405


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      決算日          毎年  4 月 30 日（休業日の場合翌営業日）
                 純資産総額に対して年           0.4675   ％（税抜    0.425   ％）
      管理報酬等          他に法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等について、年率                                 0.10  ％（税込）
                 を上限としてファンドから支払うことができます。
                 委託会社：フィデリティ投信株式会社
      ファンドの          受託会社：三菱       UFJ  信託銀行株式会社　
      関係法人          マザーファンドの運用委託先：              FIL  インベストメンツ・インターナショナル
                              FIL(  ルクセンブルグ）・エスエイ
      ベンチマーク          なし
      ベンチマーク
                 なし
      について
      Ⅴ-7  ．ウエリントン・グローバル総合債券（除く日本）ファンド　クラスＳ                                     Ｑ 5 受益証券（円ヘッジ無、分

      配金有）（ケイマン籍、円建）
                  ケイマン籍信託型外国投資信託                (受託会社と管理会社との間の信託証書に基づく                       )/ 円

      形態
                  建て
                  ファンドは、グローバル債券（日本を除く）への分散投資を通じ、ブルームバーグ・グロー
      運用の基本方針            バル総合債券指数（除く日本）を上回る長期的な総合収益の確保を目指して運用され
                  ます。
                  ファンドは、世界の発行体の発行する、市場性の高い債券に主に投資します。ファンド
      主要投資対象
                  の保有債券は、市場環境や投資機会の変化に応じ、大きく変わることがあります。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ① ファンドは、ベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。
                  ②  指数に含まれない政府、政府関連機関、国際機関の発行する債券、モーゲージ担
                   保証券、社債、アセットバック証券、インフレ連動債券、地方債、トラスト優先証券、そ
                   の他の債券に投資することがあります。
                  ③  現金並びに現金同等物は、投資戦略の遂行の目的で、またはデリバティブ投資の
                   担保として保有することがあります。
                  ④ 現金並びに現金同等物を除いては、円建て債券は組み入れません。
                  ⑤  市場エクスポージャーを得るため、もしくはヘッジを目的として、債券・為替先渡し；
                   債券・為替オプション；金利・債券トータルリターン・クレジットデフォルト・通貨スワップ
                   取引；上場債券・上場為替先物の取引を行うことがあります。ファンドの保有債券・通
                   貨ポジションとは関連しない単独の売建ポジションを取ることもありますが、経済的レ
                   バレッジは取りません。
                  ⑥  管理会社がその流動性について適切であると認めた場合、私募証券、その他の規
                   制証券に投資を行うことがあります。
                  ⑦  管理会社が適切であると認めた場合、管理会社またはその関連会社が運用する他
                   の投資ファンドの持分に投資を行う場合があります。ただし、運用手数料の重複が無
      投資態度
                   い場合に限ります。
                  ⑧ ファンドは通常、グローバル債券市場の国、通貨、セクター、発行体に広く分散投資
                   します。
                  ⑨ ファンドは円建とし、ヘッジ無しクラス受益証券については、通常ヘッジなしとします。
                   ただし、アクティブな通貨戦略に基づき、機を見て選別的に通貨エクスポージャーを
                   ヘッジすることがあります。同様に、ヘッジ有りクラス受益証券において、アクティブな
                   通貨ポジションを除いたファンドの通貨ポジションは通常円ヘッジされます。ヘッジ有
                   りクラス受益証券のヘッジに関わる証券ならびに投資商品は、当該受益証券特有の
                   ものとし、当該ヘッジ取引から生じる実現                   / 評価損益及び費用は、各々のヘッジ有りク
                   ラス受益証券に配分されます。
                  ⑩  ファンドは、ファンドの債券ポジションに関わりなく、対象通貨の売り・買いポジション
                   をアクティブに取ることがあります。
                  ⑪  資金の借り入れは、短期的な資金繰り、特殊なかつ緊急の目的以外には行いませ
                   ん。
                  ⑫ 現在の運用方針は、運用基本方針の達成に最善であると投資運用会社が考える場
                   合には変更されることがあります。ファンドの投資が顕著に変化するような運用方針の
                   重要な変更については、受益者への事前通知が行われます。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ① 　債券デリバティブのエクスポージャーは、ネットではファンドの                               100  ％、グロスでは
                   200  ％を超えないこととします。
                  ② 　同一発行体への投資は、組み入れ時のファンド資産の                           5 ％以内とします。ただし、            1)
                   OECD   諸国、政府関連機関、それらの下部組織、または国際・地域機関や機構が発
                   行・保証する証券、         2) デリバティブ取引のカウンターパーティ、                   3) 投資対象に含まれる
                   投資ファンドについてはこの制限を課しません。
                  ③ ファンド全体のデュレーションは穏やかで、典型的にはベンチマーク指数の                                   ±2  年の
                   範囲内となります。個別銘柄におけるデュレーションの範囲はこれよりも大きくなる場
                   合があります。
                  ④  米ドル、ユーロ、英ポンドの通貨エクスポージャーは、通常、ベンチマーク指数にお
                   ける配分の     ±20  ％以内、日本円およびその他の対象通貨はベンチマーク指数にお
                   ける配分の     ±10  ％以内となることが想定されます。
                  ⑤  ファンドの加重平均格付けは              A-/A3   以上となることが想定されます。発行体の格付
                   けは、スタンダード・アンド・プアーズ社、またはムーディーズ社またはフィッチ社の長
                   期格付けのいずれか高い方を採用します。無格付けの場合は管理会社がそれと同
                   等の信用力であると見なした格付けを採用します。投資適格未満（スタンダード・アン
                   ド・プアーズ社またはムーディーズ社の格付けが                       BBB-/Baa3      未満）の債券、または無
                   格付けの場合で管理会社がそれと同等の信用力であると見なす債券の組み入れ
                   は、ファンド資産の         10 ％以内とします。
                  ⑥ 個別有価証券の空売りは行いません。ただし、デリバティブ取引およびデリバティブ
                   取引と類似のエクスポージャーを提供するために投資運用会社が企図する特定の取
                   引についてはこの限りではありません（例：証券の売りとリバースレポ取引を組み合わ
                   せて行う擬似的な先渡取引など）。
                  ⑦  資金の借り入れは、証券の決済および受益者の換金に対応するための一時的なも
                   のに限って行います。
                  ⑧ ファンドは、時価の取得が困難な証券に投資を行う場合、評価の透明性を確保する
                   方法を規定しています。
                  ⑨  未上場で常時換金可能ではない集団投資スキームへの投資は、ファンド純資産総
                   額の  5 ％以下とします。
                  ⑩  特段の定めがない限り、投資制限は組み入れ時点で適用され、社内のバリュエー
                   ションに基づき計算されます。
                  ⑪  同一発行体の債券へのエクスポージャー（デリバティブ取引による債券へのエクス
      主な投資制限
                   ポージャーを含む）は、以下の適用除外に該当しない限り、ファンドの純資産総額の
                   10%  を超えないこととします。
                  ⑫  同一発行体の株式へのエクスポージャー（デリバティブ取引による株式へのエクス
                   ポージャーを含む）は、ファンドの純資産総額の                      10%  を超えないこととします。
                  ⑬  デリバティブ取引による同一発行体の債券または株式へのエクスポージャーは、以
                   下の適用除外に該当しない限り、ファンドの純資産総額の                            10%  を超えないこととしま
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   す。同一のカウンターパーティへのエクスポージャーはファンドの純資産総額の                                     10%  を
                   超えないこととします。
                  ⑭ （デリバティブ取引によるエクスポージャーを含む）同一発行体の債券および株式へ
                   のエクスポージャーの合計は、以下の適用除外に該当しない限り、ファンドの純資産
                   総額の   20%  を超えないこととします。
                  ⑮  以下の債券へのエクスポージャーについては、上記の投資制限の適用が除外され
                   ます。
                   中央政府、政府機関、中央銀行または地方政府が発行または保証する現地通貨建
                   て債券
                   日本、アイルランド、米国、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、
                   英国、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージー
                   ランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルグ、香
                   港および、一般社団法人投資信託協会が認定するその他の国の中央政府、政府機
                   関、中央銀行または地方政府が発行または保証する現地通貨以外の通貨建てであ
                   る債券
                   国際機関が発行または保証する債券
                  以下の分配コースおよび分配方式により支払います。また必ず分配を行うものではあり

                  ません。
                  分配コース：      Q- 四半期分配コース

      収益の分配            分配方式：     5- 当初の発行価格まで分配（             10,000   円）
                  管理会社の裁量または基準価額                10,000   円までを目安に、各クラス受益証券の持分の

                  ファンド資産から得られたネットインカムとネットキャピタルゲイン（実現益および未実現
                  益）の一部または全部を分配金として払い出す予定です。
                  信託証書の日付（         2005  年 1 月 12 日）から    150  年間。ただし一定の事由の場合、終了する
      信託期間
                  ことがあります。
      決算日            毎年  12 月 31 日
                  運用報酬     0.45  ％（年率）、その他に管理費用がかかります。
      管理報酬等            管理費用には       0.25  ％（年率）の上限を設けていますが、管理会社の裁量により予告なく
                  変更される場合もあります。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  （投資運用会社）ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
      ファンドの            （管理会社）ウエリントン・マネージメント・ファンズ・エルエルシー
      関係法人            （カストディアン）ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
                  （監査法人）プライスウォーターハウスクーパース
      ベンチマーク            ブルームバーグ・グローバル総合債券指数（除く日本）
                  ブルームバーグ・グローバル総合債券指数（除く日本）は、ブルームバーグが開発、算
                  出、公表を行う指数であり、日本を除く世界の投資適格債券市場のパフォーマンスを示
                  す代表的な指数です。ブルームバーグ（                   BLOOMBERG       ）は、ブルームバーグ・ファイナ
      ベンチマーク
                  ンス・エル・ピー（        Bloomberg     Finance    L.P.  ）の商標およびサービスマークです。ブルーム
      について
                  バーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社またはブルームバーグのライセン
                  サーは、ブルームバーグ・インデックス（                   BLOOMBERG       INDICES    ）に対する一切の独占
                  的権利を有しています。
      Ⅴ-8  ．グローバル・コア債券ファンド（適格機関投資家専用）（ケイマン籍、円建）

      形態           ケイマン籍信託型外国投資信託               / 円建て

                 世界の発行体が発行する主として投資適格の公社債に投資し、ベンチマーク（ブルーム
      運用の基本方針
                 バーグ・グローバル総合インデックス（除く日本円））を上回る投資成果を目指します。
      主要投資対象           世界の発行体が発行する公社債
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　世界の発行体が発行する主として投資適格の公社債に投資し、ベンチマーク（ブ
                  ルームバーグ・グローバル総合インデックス（除く日本円））を上回る投資成果を目指し
                  ます。
                 ② 　ファンドは通常、グローバル債券市場の国、通貨、セクター、発行体に広く分散投資
                  します。
                  ファンドの債券ポジションに関わりなく、投資対象通貨の売り・買いポジションをアクティ
                  ブにとることがあります。
                 ③ 　下記の証券に投資します。
                  （ア）  国債
                  （イ）  政府機関債、地方債、国際機関債を含む政府関連債
                  （ウ）  社債
                  （エ）   カバードボンド、         CMBS   、 CMO   、 CLO/CDO/CBO        、 RMBS   、 Agency    MBS  、
      投資態度
                     REMIC   、 ABS  を含む証券化商品。
                  （オ）   永久債、優先受益信託証券、ティア                 1 証券、資本性証券
                  （カ）  インフレーションリンク債
                  （キ）  変動利付債
                  （ク）  ムーディーズ、       S&P  または   フィッチの格付けがない債券、ただし、その発行体また
                     は保証人がムーディーズ、             S&P  または   フィッチの格付けを取得していること。
                 ④ 　現金または現金同等資産を除き、円建ての証券は組入れません。ファンドはリターン
                  を追求する目的で、金利スワップ、金利フォワード、インフレーションスワップ、通貨ス
                  ワップ、金利先物、債券先物、クレジットデフォルトスワップ、トータルリターンスワップ、
                  通貨フォワード、モーゲージ             TBA  、および上記に関するオプションといった、種々のデリ
                  バティブに投資します。
                 ⑤ 　運用の指図に関する権限を              PGIM   インク、および       PGIM   リミテッドに委託します。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 国債・ソブリン債セクターの組入比率には上限を設けません。
                 ②  政府機関債、地方債、および国際機関債セクターの組入比率はファンドの純資産総
                  額の  60 ％を上限とします。
                 ③ ファンドの純資産総額に占める社債セクターの組入比率はベンチマーク対比                                    +50  ％を
                  上限とします。
                 ④  ファンドの純資産総額に占める証券化商品セクターの組入比率はベンチマーク対比
                  +50  ％を上限とします。
                 ⑤ 投資適格未満の債券の組入比率はファンドの純資産総額の                            25 ％を上限とします。
                 ⑥ ファンドの純資産総額に占める新興国市場（高所得と世界銀行に定義されない国。な
                  お、ユーロゾーンを除きます。）債券の組入比率はベンチマーク対比                                 +15  ％を上限とし
                  ます。
                 ⑦ 現金または現金同等資産を除き、円建ての証券は組入れません。
                 ⑧ 証券現物の空売りは、当日中にカバーされる日中の国債空売りを除き、禁止します。
                 ⑨ ファンド借入はファンドの純資産総額の                  10 ％を上限とします。
      主な投資制限
                 ⑩ ファンドの各通貨エクスポージャーのベンチマークからのプラス乖離の合計、マイナス
                  乖離の合計はそれぞれファンドの純資産総額の                       30 ％を上限とします。特に通貨毎の制
                  限を設けません。
                 ⑪ ファンド全体のデュレーションのベンチマーク・デュレーションからの乖離は                                   ±2.5   年以
                  内とします。
                 ⑫  ジニーメイ、ファニーメイ、フレディマックならびに米国、カナダ、オーストラリア、ドイツ
                  および英国の国債・ソブリン債を除く単一発行体の組入はファンドの純資産総額の
                  10 ％を上限とします。
                 ⑬ ファンド運用者が運用する全ファンドを通じた投資は、いかなる単一発行体（投資法人
                  を含みます。）の発行済み総株式（投資法人の投資口を含みます。）の過半数を超えな
                  いものとします。
                 ⑭  私募証券、非上場証券、流動性の低い証券化商品その他流動性の乏しい資産への
                  投資はファンドの純資産総額の               15 ％を上限とします。
                 ⑮  デリバティブ取引によるデュレーション寄与は合計でファンド全体のデュレーションの
                  50 ％以内とします。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の利子・配当等と売買益（評価益を含みます。）等の全額
                  とします。
      収益の分配
                 ② 　分配金額は投資運用会社とトラスティーが協働し、基準価額水準、市況動向を勘案し
                  て決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
                 信託証書の日付（        2015  年 8 月 11 日）から    149  年間。ただし一定の事由の場合、終了すること
      信託期間
                 があります。
      決算日           毎年  5 月最終営業日またはトラスティーが別途定めた日
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ファンドの純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
                 運用報酬：
                       ・純資産総額最初の          100  億円までの部分         　　　年   0.30  ％
                       ・純資産総額      100  億円超   200  億円までの部分　         年 0.28  ％
                       ・純資産総額      200  億円超   300  億円までの部分         年 0.25  ％
                       ・純資産総額      300  億円超の部分            　　　年   0.15  ％
                 ファンド事務管理費用（トラスティー報酬、名義書換代理人報酬、事務管理人報酬のう
                 ち、各費目のファンド純資産額比例部分をいいます。）
      管理報酬等
                 上限：純資産総額に対し            0.08%   （年率）   ※
                 下限：年額     4 万米ドル
                 その他、ファンドにかかる運用報酬および事務の処理等に要する諸費用（カストディ費
                 用、監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます）は、ファンドより実費にて支
                 払われます。また、この他有価証券売買時の売買委託手数料等取引に要する費用、ファ
                 ンド資産およびその収益に関する租税等もファンドの負担となります。
                 ※ ファンド事務管理費用に上限は設けておりますが、投資環境・市場によっては、変更さ
                 れる場合があります。
                 （投資運用会社）        PGIM   ジャパン株式会社
                 （再委託先）      PGIM   インク、   PGIM   リミテッド
      ファンドの           （トラスティー）ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド
      関係法人           （アドミニストレーター）ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                          Co.
                 （カストディアン）ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                       Co.
                 （監査法人）      KPMG   ケイマン・アイランズ
      ベンチマーク           ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（除く日本円）
                 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（除く日本円）は、ブルームバーグが開発、
                 算出、公表を行う指数であり、日本を除く世界の投資適格債券市場のパフォーマンスを示
                 す代表的な指数です。ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商
      ベンチマーク
                 標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係
      について
                 会社またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一
                 切の独占的権利を有しています。
      Ⅴ-9  ．ブルーベイ欧州総合債券ファンド（ケイマン籍、円建）

      形態           ケイマン籍信託型外国投資信託　                / 　円建て

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                 ブルームバーグ・ユーロ総合債券インデックスをベンチマークに、主に欧州の投資適格債券
      主要投資対象
                 への投資を行います。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① ブルームバーグ・ユーロ総合債券インデックスに対して超過収益の獲得を目指します。
                 ②EU   諸国で発行された投資適格債に少なくとも純資産額の                          2/3  以上投資します。
                 ③EU   以外の国で発行された投資適格債に対して純資産額の                          1/3  まで投資可能とします。
      投資態度           ④B-/B3    以上で投資適格未満の債券に対して純資産額の                       15 ％まで投資可能とします。
                 ⑤ 少なくとも純資産額の          2/3  以上は、欧州通貨資産とします。
                 ⑥ 為替変動リスクに関しては、外貨建て資産について円に対する為替ヘッジを原則行いま
                  せん。
                 ① 株式および投資信託への投資は行いません。
                 ② 日本を国籍とする発行体の発行する債券への投資は行いません。
                 ③ 容易に換金できない私募形式で販売された有価証券や非上場証券など非流動性資産に
      主な投資制限
                  対する投資は純資産額の            15 ％を超えないものとします。ただし                144A  証券や上場されること
                  が表明された或いは上場予定にある証券についてはこの限りではありません。
                 ④ 現物債券の売り建ては行いません。
      収益の分配           分配無し
                 2160  年 11 月 15 日  但し一定の事由の場合、終了することがあります。
      信託期間
                 毎年  6 月最終ファンド営業日
                 （ファンド営業日は、土日、ロンドンあるいはニューヨークの銀行休業日、そして                                     12 月 24 日を除
      決算日
                 く平日）
                 ただし、第１計算期間は当初設定日～                  2016  年 6 月 30 日
                 運用報酬および費用は以下の通りとなります。
                 ・運用報酬　      0.34  ％
      管理報酬等
                 ・管理手数料（カストディ費用、管理・受託報酬等）                       0.15  ％
                 その他の費用として、有価証券の売買や先物取引の際に発生するブローカー手数料等、監
                 査費用、法定費用等は実費で信託財産から支払われます。
                 管理会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                    Co
      ファンドの           受託会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー（ケイマン）・リミテッド
      関係法人           運用会社：ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピー
                 資産保管会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                       Co
      ベンチマーク           ブルームバーグ・ユーロ総合債券インデックス
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                                                                                      EDINET提出書類
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ・ブルームバーグ・ユーロ総合債券インデックスはユーロ建てで発行されるまたは欧州通貨
                  統合（   EMU  ）に参加する      16 ヵ国の政府による旧通貨建てで発行されていた債券から構成。
                 ・全ての債券は投資適格級格付けであり、残存年数は少なくとも１年以上であることが必要で
                  あり、転換社債や変動利付債、永久債やワラント債、ストラクチャード商品は対象外。またド
                  イツの準ローン証券についても売買上の制約や非上場に伴い流動性に欠けることを背景
                  に対象外。
      ベンチマーク
                 ・発行国についての定めはなく、ユーロ圏外の発行体であっても同インデックス組入基準を
      について
                  満たすようであれば組入対象。
                 ・ブルームバーグ（         BLOOMBERG       ）は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（                       Bloomberg
                  Finance    L.P.  ）の商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・
                  ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブルームバーグ
                  のライセンサーは、ブルームバーグ・インデックス（                       BLOOMBERG       INDICES    ）に対する一切
                  の独占的権利を有しています。
      Ⅴ-10   ．ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ－ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド

      （ノンヘッジ・クラス）（ケイマン籍、円建）
       形態           ケイマン籍の外国投資信託             / 円建

                   米ドル建ての複数種別の債券等に投資することで、トータルリターンの最大化を目
       運用の基本方針
                   指します。
                   米ドル建ての複数種別の債券等（国債、政府機関債、地方債、投資適格社債、ハ
       主要投資対象           イ・イールド社債、新興国債券、資産担保証券、バンクローン、                             MBS  、優先証券、劣
                   後債、転換社債、債券           ETF  等）
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                                                                                      EDINET提出書類
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   ① 主として米ドル建ての複数種別の債券等に投資し、利子収入と値上がり益の適
                    切と考えられる組み合わせによりトータルリターンの最大化を目指します。
                   ② 運用にあたっては、以下の点に留意します。

                   （ a ）　マクロ経済分析を活用した投資テーマの発掘および債券等の各種別内の個
                     別銘柄分析による魅力的な銘柄の発掘につとめます。
                   （ｂ）　各種別間、銘柄間の相対的な価値の分析を活用し、投資対象の評価を行な
                     うことでポートフォリオを構築します。
                   （ｃ）　投資対象の徹底的な分析を重視することで、特定インデックスの債券等の種
                     別や銘柄にとらわれない運用を行ないます。
       投資態度
                   ※  米ドル以外の通貨建資産に投資する場合もあります。この場合、原則として実
                     質的に米ドル建てとなるよう為替取引を行ないます。
                   ③ 為替変動リスクを回避するための対円での為替ヘッジは原則として行ないませ

                     ん。
                   ④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると

                    き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用
                    が行なわれないことがあります。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   a. 投資運用会社は、ファンドのために、純資産総額の                         50 ％を超える部分を金融商
                    品取引法第      2 条 1 項に規定される「有価証券」に投資します。
                   b. 管理会社および管理会社を代理する投資運用会社のいずれも、ファンドの勘定
                    において以下を行うことはできません。
                    ① 有価証券の空売りを行うこと。
                    ② 受益者の利益を損なうような取引またはファンドの資産の適正な運用を害する
                     ような取引（管理会社または受益者以外の第三者の利益をはかる目的で行う
                     取引を含みますが、これに限りません。）を行うこと。
                    ③ 即時に換金することのできない流動性に欠ける資産に対し、純資産総額の
                     15 ％を超えて投資を行うこと（価格決定の透明性を確保する方法が採られてい
                     る場合は、この限りではありません。）。
                    ④ 投資会社ではない同一銘柄の議決権付株式を取得した結果、管理会社が運
                     用するすべての集団投資ファンドにより保有される当該銘柄の議決権付株式
                     総数が当該銘柄の発行済議決権付株式総数の                       50 ％を超えることとなる場合
                     に、かかる取得を行うこと。
                    ⑤ 後記「借入方針」の項に記載する借入方針に基づく借入れ以外の一切の借入
                     れを行うこと。借入れは、ファンドの資産により全額担保され、ファンドのために
                     のみ実施されます。
                    ⑥ 投資信託または投資会社の利害関係者に対し投資を行うこと。
                    ⑦ 単一銘柄の株式または単一の投資信託の受益証券の保有総額（以下「株式
                     エクスポージャー」といいます。）が純資産総額の                       10 ％を超えることとなる場合
                     に（かかる株式エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算
                     されます。）、かかる株式または受益証券を保有すること。
                    ⑧ 単一のカウンターパーティーに対しデリバティブ・ポジションを保有した結果、
                     かかるデリバティブ・ポジションから当該カウンターパーティーに対し発生する
                     純エクスポージャー（以下「デリバティブ・エクスポージャー」といいます。）が純
                     資産総額の      10 ％を超えることとなる場合に（かかるデリバティブ・エクスポー
                     ジャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。）、かかるポジ
                     ションを保有すること。
                    ⑨ 単一の法主体により発行され、取り決められ、または引き受けられた                                (A) 有価証
                     券（上記    ⑦ に規定する株式または受益証券を除きます。）、（                        B ）金銭請求権
                     （上記   ⑧ に規定するデリバティブを除きます。）および（                       C  ）匿名組合出資持分
                     の保有総額（以下、総称して「債券エクスポージャー」といいます。）が純資産
                     総額の   10 ％を超えることとなる場合に（かかる債券エクスポージャーは、日本証
                     券業協会のガイダンスに従い計算されます。）（注：担保付取引の場合はかか
       主な投資制限
                     る担保の評価額は、発行体等に対する支払義務が存在する場合はかかる支
                     払義務の額を控除します。）、かかる有価証券、金銭請求権または匿名組合
                     出資持分を保有すること。
                    ⑩ 単一の発行体またはカウンターパーティーへの株式エクスポージャー、債券エ
                     クスポージャーおよびデリバティブ・エクスポージャーの総額が純資産総額の
                     20 ％を超えることとなる場合に、かかる発行体またはカウンターパーティーに対
                     するポジションを保有すること。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    ⑪ 管理会社または投資運用会社が決定する合理的な方法により事前に計算さ
                     れる額が純資産総額を超えることとなる場合に、デリバティブ取引またはその
                     他の類似取引を行うこと。本             ⑪ において、デリバティブ取引またはその他の類
                     似取引を管理する方法は、
                     （ A ）標準的手法を参考的に用いたリスク・ウェイトが純資産総額の                              80 ％以内と
                      なる市場リスク相当額算出方法、
                     （ B ）内部格付手法（        VaR  手法）を参考的に用いたリスク・ウェイトが純資産総額
                      の 80 ％以内となる市場リスク相当額算出方法、または
                     （  C  ）欧州連合のＵＣＩＴに適用される規則に基づく方法
                     につき管理会社もしくは投資運用会社がファンドのために決定する合理的な
                      方法であるとみなされる。
                    ⑫ ファンドは、投信協会の「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドラ
                     イン」（以下「投信協会規則」といいます。）によると純資産総額の                               10 ％超に相
                     当する単一発行体の債券、その他の債務証券またはデリバティブの原証券
                     （投資信託協会により制定された投資信託等の運用に関する規則第                                17 条の２
                     第２項第２号に規定される機関により発行され、または保証される債務を除きま
                     す。）にさらされてはなりません。投信協会規則によると、ショート・デリバティ
                     ブ・エクスポージャーは、本制限では考慮されません。
                   * 借入方針：借入残存総額が借入時における純資産総額の                            10 ％を超えないことを

                    条件とします。
                   ただし、特別の緊急事態（ファンドと別のシリーズ・トラスト、投資ファンドまたはその
                   他の種類の集団投資スキームの合併を含みますが、これに限りません。）によりかか
                   る制限を一時的に超える場合は、この限りではありません。投資運用会社は、信用
                   枠を設定することにより、かかる資金調達および借入れを行うことができます。リバー
                   ス・レポ契約およびリバース・レポ取引は、レバレッジまたは借入れを構成しません。
                   ファンドは、レポ契約（有価証券と引き換えに現金を貸し付けるもの）を締結すること
                   もでき、これは、借入制限には考慮されません。
                   ① 管理会社は、通常、債券ポートフォリオの最終利回り、各分配計算期間に対応す
                    るその他の報酬、経費および費用を含みますが、これらに限らない要因を考慮し
                    た上で、分配金額を決定します。ただし、特定の分配計算期間について分配が
                    行なわれない場合もあります。
       収益の分配
                   ② 管理会社は、配当収益ならびに実現および未実現の利益をもとに分配を行うこと
                    を目指します。ただし、関連するコースに帰属する元本から分配を行なうこともあ
                    ります。　
                   ③ 分配金は再投資されます。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   ファンドは、      2025  年 8 月 17 日　（ただし、管理会社が、かかる日の延長を事前に決定
                   し、受託会社に書面により通知した場合を除く。かかる場合、ファンドは同一の方法
                   で再延長されない限り、かかる延長された日に終了）に強制買戻しされます。
       信託期間           また、いずれかの評価日において、（                 a) ファンドの純資産が         30 億円（または米ドルで
                   の 30 億円相当額）を下回り、管理会社が、ファンドの終了を決定する場合、または
                   (b) 受託会社および管理会社によってファンドの終了が決定された場合のいずれか
                   最初に発生した時点で終了します。
       決算日           毎年  9 月 30 日
                   純資産総額に対して、年率             0.615   ％程度
                   ただし、この他に「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ－ダイワ・コア・ボンド・ス
       管理報酬等           トラテジー・ファンド」全体に対して、固定報酬として年額                           10,000   米ドルがかかりま
                   す。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に
                   必要な各種経費等がかかります。
                   管理会社：ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン）
                   受託会社：インタートラスト・トラスティー（ケイマン）リミテッド
       ファンドの
                   投資運用会社：グッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメント・エルエ
       関係法人
                   ルシー
                   管理事務代行会社・資産保管会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
       ベンチマーク           ブルームバーグ米国総合指数

                   ブルームバーグ米国総合指数は、米ドル建て投資適格の固定利付で課税対象と
                   なる社債市場全般を対象としたフラグシップ・ベンチマークです。当指数は、米国国
                   債、政府機関債および社債、              MBS(   固定金利およびハイブリッド             ARM  型エージェン
                   シー・パススルー証券          )、 ABS  、 CMBS(   エージェンシーおよびノン・エージェンシー                    )を
       ベンチマーク           含んでいます。
       について           ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およ
                   びサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよび
                   その関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブルーム
                   バーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独
                   占的権利を有しています。
      Ⅴ-11   ．アイルランド籍の外国投資法人「ロード・アベット・グローバル・ファンズ・                                         I ・ピーエルシー」の

      サブファンドである「ロード・アベット・ハイイールド・ファンド」の「クラス                                          Ⅰ －円建て累積投資クラ
      ス」
       形態            アイルランド籍外国投資法人              / 円建て

                   高水準のインカム収益と投資元本の成長を通じ高水準のトータル収益を追求する
       運用の基本方針
                   ことを目的とします。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   主要投資対象は、ハイ・イールド債券（通称低格付け債又はジャンク債。普通株式
       主要投資対象            への転換権や購入請求権をもつ債券を含む）を中心に、バンクローン、転換社債、
                   優先証券、モーゲージ債、アセットバック債等と致します。
                   ① ファンドはアクティブ運用に基づく分散したポートフォリオを組成し、高水準のイン
                    カム収益と投資元本の成長を通じてトータル収益を追求します。
                   ② インカム収益に加え、信用リスクの低下が想定されるときには、ハイ・イールド債の
                    特に低格付け債券への投資を通じ、より高いリターンを追求します。
                   ③ ファンドは、分散投資、銘柄分析、さらには投資環境分析を通じ投資リスクの低
       投資態度
                    減を図ります。
                   ④ ファンドは債券発行体の経営者の資質、信用リスク、業界内での競争優位性、業
                    界動向さらにはマクロ経済動向等の分析を通じたボトムアップ手法で投資銘柄を
                    選定します。
                   ⑤ ファンドは積極的な銘柄入替を実施します。
                   ① 非米国発行体により発行された米ドル建て以外の債券への投資は                               20 ％を上限と
                    します。
                   ② 同一業種への投資は          25 ％を上限とします。但しこれにはモーゲージ債、米国政
                    府や政府機関の発行する債券は含みません。
       主な投資制限
                   ③ バンクローンへの投資は            10 ％を上限とします。
                   ④ デリバティブへの投資は、レバレッジ率がファンドの純資産の                             100  ％を越えない範
                    囲で可能とします。
                   ⑤ 保有債券からの転換やコーポレートアクションにより受領した場合には普通株式
                    の保有も可能とします。
       収益の分配            無分配
                   無期限（    2019  年 3 月 6 日設定    クラス   I– 円建て累積投資クラス）
       信託期間
       決算日            1 月 31 日
                   投資顧問会社報酬：年率            0.60  ％
                   管理事務代行および保管報酬：年                0.15  ％を上限とします。
                   その他の諸費用：管理会社報酬、登録・名義書換事務代行報酬及び受益者サービ
       管理報酬等            ス報酬のほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧
                   問への報酬、印刷費用等を含みます。）は、ファンドより実費にて支払われます。ま
                   た、その他、有価証券売買時の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産
                   に関する租税等もファンドの負担となります。
                   管理会社：     Lord   Abbett    (Ireland)    Ltd.
                   投資顧問会社：       Lord,   Abbett    & Co.  LLC
       ファンドの
                   管理事務代行会社：            Brown    Brothers     Harriman     Fund   Administration       Services
       関係法人
                   (Ireland)    Limited
                   保管会社：     Brown   Brothers    Harriman     Trustee    Services    (Ireland)    Limited
       ベンチマーク            該当事項はありません。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ベンチマーク
                   該当事項はありません。
       について
      Ⅵ.  外国債券ＥＭ       +

      Ⅵ-1  ．Ｔ．ロウ・プライス新興国債券オープンＭ（                        FOFs  用）（適格機関投資家専用）
      形態           追加型株式投資信託

                 主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に実質的に
      運用の基本方針           投資を行うことにより、安定的かつ高水準のインカム収益の確保と信託財産の長期的な成長
                 をめざして運用を行います。
      主要投資対象           新興国債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                 ① 　新興国債券マザーファンドを通じて、主として新興国の政府および政府機関等の発行
                  する米ドル建ての債券を中心に投資します。（米ドル建て以外の資産に投資する場合が
                  あります。）
                 ②  JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイ
      投資態度            ド（円換算）をベンチマークとします。
                 ③ 　実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ④ 　資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上
                  記のような運用ができない場合があります。
                 ⑤ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に投資し
                  ます。（米ドル建て以外の資産に投資する場合があります。）
                 ② JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイ
                  ド（円換算）をベンチマークとします。
      マザーファンドの
                 ③ 組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
      投資態度
                 ④  運用の指図に関する権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドに委託し
                  ます。
                 ⑤  資金動向、市況動向、残存信託期間、残存元本等によっては、上記のような運用ができ
                  ない場合があります。
                 ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　株式への実質投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新
                  株予約権行使により取得したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の                                        5 ％
                  以内とします。
                 ③ 　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％
      主な投資制限
                  以内とします。
                 ④ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財
                  産の純資産総額の         5 ％以内とします。
                 ⑤ 　外貨建資産への実質投資には制限を設けません。
                 ⑥ 　デリバティブの活用はヘッジ目的に限定しません。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益も含みま
                  す。）等の範囲内とします。
      収益の分配
                 ② 　安定した分配を継続的に行うことを目指します。ただし、分配対象額が少額の場合には
                  分配を行わないことがあります。
      信託期間           無期限（    2007  年 8 月 10 日当初設定）
      決算日           毎月  5 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.649   ％（税抜    0.59  ％）の率を乗じて得た
      管理報酬等           額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払わ
                 れます。
                 委託会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 （マザーファンドの投資顧問会社：ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド                                        )
                 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド
      ベンチマーク
                 （円換算）
                 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドと
                 は J.P.  Morgan    Securities     LLC  が公表する債券指数で、新興国が発行する米ドル建て国債
                 等を対象としています。
                 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド
                 （円換算）とは、米ドルベースの               JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グ
      ベンチマーク
                 ローバル・ダイバーシファイドを三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社が円換算したもの
      について
                 です。
                 ※ 同インデックスに関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は                                    J.P.  Morgan
                 Securities     LLC  に帰属します。また、同社は当ファンドの運用に関して責任を負うものではあ
                 りません。
      Ⅵ-2.   ～ Ⅵ-10.   は、  Ⅴ-1.   ～ Ⅴ-9.   に同じ

      Ⅵ-11   ．エマージング・マーケット債券ファンド（適格機関投資家専用）（ケイマン籍、円建）

       形態          ケイマン籍信託型外国投資信託　                / 　円建て

                  新興国の政府および政府機関等の発行するハードカレンシー建ての債券等を主要投資
       運用の基本方針          対象とし、ベンチマーク（            JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グロー
                  バル・ダイバーシファイド（円ヘッジなし））を上回る投資成果を目指します。
                  新興国の政府および政府機関等の発行するハードカレンシー建ての債券等を主要投資
       主要投資対象
                  対象とします。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ① 新興国の政府および政府機関等の発行するハードカレンシー建ての債券等を主要投
                   資対象として、利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。
                  ② 現金または現金同等資産を除き、円建ての証券は組入れません。
                  ③ 収益確保を目的として、現地通貨建ての新興国債券等へ投資する場合もあります。
                  ④ 収益確保を目的として、各種デリバティブ取引を活用する場合があります。
       投資態度
                  ⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還
                   の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな
                   いことがあります。
                  ⑥PGIM    ジャパンは運用の指図に関する権限を                   PGIM   インク、および       PGIM   リミテッド両社に
                   委託します。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ① ハードカレンシー建て新興国債券の組入比率は、ファンドの純資産総額の                                    75 ％を下限
                   とし、  100%  を上限とします。
                  ② 新興国ソブリン債、新興国準ソブリン債の組入比率は、ファンドの純資産総額の                                      85 ％を
                   下限とし、     100%  を上限とします。
                  ③ 現地通貨建て新興国債券の組入比率は、ファンドの純資産総額の                                 25 ％を上限としま
                   す。
                  ④ 単一の現地通貨比率はファンドの純資産総額の                       ±20  ％を上限とします。
                  ⑤ ファンドの純資産総額に占める新興国社債セクターの組入比率は、ファンドの純資産総
                   額の  15 ％を上限とします。
                  ⑥ ハードカレンシー建て以外の先進国債券の組入比率は、ファンドの純資産総額の                                      5 ％を
                   上限とします。
                  ⑦ ファンドの純資産総額に占める単一のソブリン債（投資適格）の組入比率は、ベンチ
                   マーク対比     +12  ％を上限とします。
                  ⑧ ファンドの純資産総額に占める単一のソブリン債（非投資適格）の組入比率は、ベンチ
                   マーク対比     +8 ％を上限とします。
                  ⑨ ファンドの純資産総額に占める単一の投資適格社債発行体の組入比率は、ベンチマー
                   ク対比   +1 ％を上限とします。
                  ⑩ ファンドの純資産総額に占める単一の非投資適格社債発行体の組入比率は、ベンチ
                   マーク対比     +0.5  ％を上限とします。
                  ⑪ 単一の発行体の組入比率はソブリン債を除き、ファンドの純資産総額の                                  10 ％を上限とし
                   ます。
       主な投資制限          ⑫ 単一銘柄の組入比率は、ファンドの純資産総額の                       5 ％を上限とします。
                  ⑬ ベンチマークに含まれない無格付発行体の組入れは行いません。
                  ⑭ 現金および現金同等資産以外の日本円建て証券の組入れは行いません。
                  ⑮ カントリーリスクが日本である証券の組入れは行いません。
                  ⑯ 日本円の為替エクスポージャーは原則取らず、ファンドの純資産総額の                                  1 ％以内にとど
                   めます。ただし、ファンドにおいて大量のキャッシュの流出入がある際にはその例外とし
                   ます。
                  ⑰ 証券現物の空売りは、当日中にカバーされる日中の国債空売りを除き、禁止します。
                  ⑱ ファンド借入はファンドの純資産総額の                  10 ％を上限とします。
                  ⑲ ファンド運用者が運用する全ファンドを通じた投資は、いかなる単一発行体（投資法人を
                   含みます）の発行済み総株式（投資法人の投資口を含みます。）の過半数を超えないも
                   のとします。
                  ⑳ 私募証券、非上場証券、流動性の低い証券化商品その他流動性の乏しい資産への投
                   資はファンドの純資産総額の              15 ％を上限とします。流動性の低い証券とは、私募株式、
                   非上場株式、私募証券化商品、その他                   144A  およびレギュレーション           S 証券を除く私募証
                   券を指します。
                  ㉑ 使用可能なデリバティブは、金利スワップ、金利フォワード、インフレーションスワップ、通
                   貨スワップ、金利先物、債券先物、クレジットデフォルトスワップ、トータルリターンスワッ
                   プ、  NDF  を含む通貨フォワードを含みます。
                  ㉒ ファンドはレバレッジは使用しません。なお、ファンドは、デリバティブのネットポジション
                   により創出される負債が証券保有や担保物の額でカバーされる限りにおいては、レバ
                   レッジされているとみなしません。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  分配対象額は、経費控除後の利子・配当等と売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
                  ます。
       収益の分配
                  分配金額は投資運用会社とトラスティーが協働し、基準価額水準、市況動向を勘案して決
                  定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
                  信託証書の日付（         2015  年 8 月 11 日）から    149  年間。ただし一定の事由の場合、終了すること
       信託期間
                  があります。
       決算日          毎年  5 月最終営業日または、トラスティーが別途定めた日
                  運用報酬
                                純資産総額                    年率
                         最初の   100  億円までの部分                     0.52  ％　

                        100  億円超   200  億円までの部分                     0.47  ％　

                              200  億円超の部分                    0.40  ％　

                  ファンド事務管理費用（トラスティー報酬、名義書換代理人報酬、事務管理人報酬のうち、

       管理報酬等
                  各費目のファンド純資産額比例部分をいいます。）
                    上限：純資産総額に対し            0.08  ％（年率）     ※
                    下限：年額     4 万米ドル
                  その他、ファンドにかかる運用報酬および事務の処理等に要する諸費用（カストディ費用、
                  監査報酬、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます）は、ファンドより実費にて支払わ
                  れます。また、この他有価証券売買時の売買委託手数料等取引に要する費用、ファンド資
                  産およびその収益に関する租税等もファンドの負担となります。
                  ※ ファンド事務管理費用に上限は設けておりますが、投資環境・市場によっては、変更さ
                  れる場合があります。
                  （投資運用会社）        PGIM   ジャパン株式会社
                  （再委託先）      PGIM   インク、   PGIM   リミテッド
                  （トラスティー）ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド
       ファンドの
                  （アドミニストレーター）ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                          Co.
       関係法人
                  （カストディアン）ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                       Co.
                  （監査法人）      KPMG   ケイマン・アイランズ
                  JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド
       ベンチマーク
                  （円ヘッジなし）
                  JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド
       ベンチマーク
                  （円ヘッジなし）とは、          JP モルガン社が公表する債券指数です。同指数に関する著作権等
       について
                  の知的財産権およびその一切の権利は                   JP モルガン社に帰属します。
      Ⅵ-12.   ～ Ⅵ-13.   は、  Ⅴ-10.   ～ Ⅴ-11.   に同じ

                                              137/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      Ⅶ.  ＦＷ　Ｊ－ＲＥＩＴセレクト

      Ⅶ-1  ．ダイワ・      J-REIT   ファンド（      FOFs  用）（適格機関投資家専用）
      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
      主要投資対象           ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                 ① 　マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みま
                  す。以下同じ）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下
                  総称して「不動産投資信託証券」といいます。）に投資し、配当等収益の確保と信託財産
                  の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
                 ② 　不動産投資信託証券への投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とし
                  ます。
                  イ．　個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対
                   的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。
      投資態度
                  ロ．　個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
                 ③ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の
                  90 ％程度以上とすることを基本とします。
                 ④ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ⑤ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限
                 ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への
                  実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                     5 ％以下とします。
                 ④ 　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
      収益の分配
                  準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を
                  行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2020  年 3 月 5 日当初設定）
                 毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）（第                1 計算期間は      2021  年 6 月 15 日（休業日の場合翌
      決算日
                 営業日）まで）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                        0.33  ％ (税抜  0.3 ％）の率を乗じて得た額
      管理報酬等           とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われ
                 ます。
      ファンドの           委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅶ-2  ．ＳＭＤＡＭ・Ｊリート・アクティブ・ファンド（                          FOFs   用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      主要投資対象           Ｊリート・アクティブ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                 マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行います。
                 ① 　わが国の取引所に上場（上場予定を含みます。）している不動産投資信託（ＲＥＩＴ）を主

                  要投資対象として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を中長期的に上回る投資成果を目指しま
      投資態度            す。
                 ② 　トップダウン、ボトムアップ両面からのアプローチに基づく徹底したリサーチにより魅力度
                  の高い銘柄を絞り込み、投資を行います。
                 ③ 　不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ④ 　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 　わが国の取引所に上場（上場予定を含みます。）されている不動産投資信託証券を主
                  要投資対象として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を中長期的に上回る投資成果を目指しま
                  す。ただし、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の指数に連動することを目的に運用されるわが国の
      マザーファンドの            取引所に上場されている投資信託証券へ投資を行うことがあります。
      投資態度           ② 　トップダウン、ボトムアップ両面からのアプローチに基づく徹底したリサーチにより魅力度
                  の高い銘柄を絞り込み、投資を行います。
                 ③ 　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ④ 　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 　株式への投資は、行いません。
      主な投資制限           ② 　同一銘柄のリートへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                35 ％以下とします。
                 ③ 　外貨建資産への投資は、行いません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の
                  範囲内とします。
      収益の分配
                 ② 　毎決算日に分配可能額の範囲内で、基準価額水準、市場動向等を勘案して、委託会
                  社が決定します。
                 ※ ただし、委託者の判断により分配を行わないことがあります。
      信託期間           無期限（    2020  年 3 月 10 日当初設定）
                 毎年  8 月 25 日（休業日の場合翌営業日）（第               1 計算期間は      2020  年 8 月 25 日（休業日の場合翌
      決算日
                 営業日）まで）
                                              139/405


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.6105   ％（税抜    0.555   ％）の率を乗じて
      管理報酬等           得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支
                 払われます。
                 委託会社：三井住友          DS  アセットマネジメント株式会社
      ファンドの
      関係法人
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
                 東証  REIT  指数とは東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を算出対象とし
                 た時価総額加重型の指数で、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社が算
                 出・公表しています。
                 東証  REIT  指数に関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社ＪＰＸ総研また
      ベンチマーク
                 は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）に帰属しま
      について
                 す。ＪＰＸは、東証           REIT  指数の算出もしくは公表の方法の変更、東証                        REIT  指数の
                 算出もしくは公表の停止または東証                   REIT  指数にかかる標章または商標の変更もし
                 くは使用の停止を行う権利を有しています。また、ＪＰＸは当ファンドの取引お
                 よび運用成果等に関して一切責任を負いません。
      Ⅷ.  ＦＷ外国ＲＥＩＴセレクト

      Ⅷ-1  ．ダイワ・グローバル           REIT  ファンド（      FOFs  用）（適格機関投資家専用）
      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
      主要投資対象           ダイワ海外ＲＥＩＴ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所上場（上場予定を
                   含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益
                   証券または不動産投資法人の投資証券（総称して「不動産投資信託証券」とい
                   います。）に投資し、信託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざして
                   分散投資を行ないます。
                 ② 　不動産投資信託証券への投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを
                   基本とします。
                    ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算）をベンチマークとし、中長
                    期的に同指数を上回る投資成果をめざします。
                    ・個別銘柄ごとに、相対的な割安度、期待される成長性、配当利回りなどを勘
      投資態度
                    案しポートフォリオを構築します。
                 ③ 　マザーファンドにおいて、外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン・アンド・ス
                   ティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託し
                   ます。
                 ④ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総
                   額の  90 ％程度以上とすることを基本とします。
                 ⑤ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ⑥ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                   変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                   よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                 ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限           ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          5 ％以下とします。
                 ④ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等と
                   します。
      収益の分配           ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準
                   価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の
                   場合には、分配を行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2020  年 3 月 5 日当初設定）
                 毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）（第                1 計算期間は      2021  年 6 月 15 日（休業日
      決算日
                 の場合翌営業日）まで）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                        0.605   ％ (税抜  0.55  ％）の率を乗
      管理報酬等           じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託
                 財産から支払われます。
                 委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      ファンドの           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人           マザーファンドの運用委託先：コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・イ
                 ンク
      ベンチマーク           Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算）
                                              141/405


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算）の所有権及びその他一切の権
                 利は、   S&P  Dow  Jones   Indices    LLC  が有しています。         S&P  Dow  Jones   Indices    LLC
      ベンチマーク
      について
                 は、同指数の算出にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うもので
                 はありません。
      Ⅷ-2  ．グローバルＸ         スーパーディビィデンド－世界リート                   ETF  （米国籍、米ドル建）

      形態           米国籍外国上場投資信託             / 米ドル建

                 Solactive     Global   SuperDividend®        REIT   Index   （以下、対象指数という。）への動きに連動した
      運用の基本方針
                 投資成果をめざします。
      主要投資対象           内外のリート
                 原則として、内外のリート、             ADR  、および    GDR  に投資し、対象指数への動きに連動した投資
      投資態度
                 成果をめざします。
                 ① 　純資産の     80 ％以上をリートに投資します。
                 ② 　純資産の     80 ％以上を対象指数の構成銘柄および構成銘柄を裏付けとした                              ADR,GDR     に
      主な投資制限
                 投資します。
                 ③ 　純資産の     3 分の  1 を上限に保有する証券を貸し出すことができます。
      収益の分配           あり
      信託期間           無期限（    2015  年 3 月 16 日当初設定）
      決算日           毎年  10 月 31 日
                 管理報酬　：　       0.58  ％
      管理報酬等
                 設定・交換手数料　：　           500  米ドル
                 投資アドバイザー　：　          Global   X Management      Company     LLC.
                 保管会社　：　       Brown   Brothers    Harriman     & Co.
      ファンドの
      関係法人           トラスティ　：　      Stradley    Ronon   Stevens    & Young,    LLP
                 アドミニストレーター　：　           SEI  Investments      Company
                 Solactive     Global   SuperDividend®        REIT   Index

      ベンチマーク
      ベンチマーク

                 該当事項はありません。
      について
      Ⅸ.  コモディティセレクト

      Ⅸ-1  ．ゴールド・ファンド（            FOFs  用）（適格機関投資家専用）

                                              142/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      形態           追加型株式投資信託
      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                 ① 　米国国債
                 ② 　金先物取引
      主要投資対象
                 ③ 　金価格への連動をめざす             ETF  （上場投資信託証券）
                 ④ 　ダイワ・マネー・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                 ① 　主として、以下の資産への投資を通じて、金価格（ドル建て）の中長期的な値動きを概ね
                  捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
                  イ )米国国債
                  ロ )金先物取引
                  ハ )金価格への連動をめざす            ETF
      投資態度
                  ニ）マザーファンドの受益証券
                 ② 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ③ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ④ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限           ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への
                  実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                     5 ％以下とします。
                 ④ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の
      収益の分配
                  水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配
                  を行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2020  年 3 月 12 日当初設定）
                 毎年  5 月 14 日（休業日の場合翌営業日）（第               1 計算期間は      2021  年 5 月 14 日（休業日の場合翌
      決算日
                 営業日）まで）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                        0.242   ％ (税抜  0.22  ％）の率を乗じて得た
      管理報酬等           額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払わ
                 れます。
      ファンドの           委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
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      Ⅸ-2  ． Daiwa“RICI”Fund          （ダイワ     “RICI”     ファンド）（ケイマン籍、米ドル建）
      形態／表示通貨           ケイマン籍の外国証券投資信託／米ドル建て

      運用目的           投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数（                     “RICI”    ）に連動することをめざします。
                 ① 　信託財産の純資産総額の             50 ％以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の
                  商品先物取引および商品先渡取引等に投資することで、ロジャーズ国際コモディティ指
                  数（  “RICI”    ）に連動する投資成果をめざします。
                 ② 　米ドル建て短期公社債等への投資にあたっては、主に                           1 年以内に償還を迎える米ドル
                  建て短期公社債等に投資します。また、投資対象には、銀行引受手形、預託証書、コ
                  マーシャル・ペーパー、定期預金証書などへの投資も含みますが、これに限定いたしま
                  せん。
                 ③ 　信託財産の純資産総額の             50 ％未満の部分で商品先物取引および商品先渡取引に投
      投資方針
                  資します。
                 ④ 　当ファンドの純資産に占める、商品先物取引および商品先渡取引等の証拠金の割合
                  はおおよそ     10 － 30 パーセントの範囲で行ないます。（また、最大でも、純資産の                            50 ％以下
                  とします。）
                 ⑤ 　大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還
                  の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用が行なわ
                  れない場合があります。
                 ⑥ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
      設定日           2006  年 11 月 13 日
      決算日           毎年  4 月 30 日
                 信託財産の純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
                 管理報酬等：      0.415   ％（管理会社代行サービス報酬を含みます。）
                 受託報酬等：      0.175   ％（管理事務代行報酬および資産保管会社の報酬を含みます。）
      管理報酬等           運用報酬等：      0.41  ％
                 合計：   1.00  ％
                 その他、外国投資信託に関する租税、設立費用・登録料、監査費用、有価証券の売買や
                 先物取引の際に発生する費用等が支払われます。
                 管理会社：ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン）
                 受託会社：     G.A.S.   （ケイマン）リミテッド
                 運用会社：ダイワ・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッド
      ファンドの
                 資産保管会社：       SMT   Trustees    (Ireland)    Limited
      関係法人
                 管理事務代行会社：          SMT   Fund   Services    (Ireland)    Limited
                 管理会社代行サービス会社：大和アセットマネジメント株式会社
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ・ RICI  は、世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ（商品）の値動きを表わしま
                 す。
      ロジャーズ国際
                 ・ RICI  は、  1998  年 8 月より計算および公表を行なっております。
      コモディティ指数
                 ・ RICI  を構成する品目とその比率は、ジム・ロジャーズ氏が議長をつとめる                                RICI  委員会にお
      （ “RICI”    ）とは
                 いて、各品目の需要見通しおよび先物市場の流動性等を勘案して決定されます。
                 ・ RICI  は、投資可能性を考慮に入れた実用性の高い指数です。
      Ⅹ.  ＦＷヘッジＦセレクト

      Ⅹ-1  ．大和住銀      FoF  用ジャパン・マーケット・ニュートラル（適格機関投資家限定）
      形態           追加型株式投資信託

                 マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式へ投資するとともに、株価指数先
      運用の基本方針           物取引等の派生商品取引を活用し、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定的な収
                 益の獲得を目指して運用を行います。
                 大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式
      主要投資対象           を主要投資対象とします。また、株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的と
                 して、株価指数先物取引等の派生商品取引を活用します。
                                              145/405








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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、銘柄調査を重視し
                  たアクティブ運用を行います。
                 ② 運用にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値対比割安なバ
                  リュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資します。現物
                  株式（マザーファンドの信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産に属する
                  とみなした部分を含む。）への投資は、原則として信託財産総額の                                50 ％以上とします。株
                  式以外への資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資
                  信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。）への投資は、原則として信託財産総
                  額の  50 ％以下とします。
                 ③ 実質株式組入について、株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数
                  先物取引等の派生商品取引を活用します。
                 ④ 資金動向、市況動向、残存期間等およびやむを得ない事情が発生した場合は上記のよう
      投資態度
                  な運用ができない場合があります。
                 ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
                  るため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
                  券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引ならびに外
                  国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
                  取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引と類似の取引（以下「有価
                  証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
                 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった
                  受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
                  す。）を行うことができます。
                 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができま
                  す。
                                              146/405




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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① わが国の株式を主要投資対象とし、銘柄調査を重視したアクティブ運用を行います。
                 ② 運用にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値対比割安なバ
                  リュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資します。株式
                  への投資は、原則として信託財産総額の                   50 ％以上とします。株式以外への資産への投資
                  は、原則として信託財産総額の               50 ％以下とします。
                 ③ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）をベンチマークとし、ベンチマークに対するリスクコントロールを
                  重視しつつ、ベンチマークを安定的に上回る投資成果を目指します。
                 ④ 資金動向、市況動向、残存期間等およびやむを得ない事情が発生した場合は上記のよう
                  な運用ができない場合があります。
                 ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
      マザーファンドの
      投資態度
                  るため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
                  券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引ならびに外
                  国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
                  取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引と類似の取引（以下「有価
                  証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
                 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または受取金
                  利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
                  うことができます。
                 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができま
                  す。
                 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。

                 ② 外貨建資産への実質投資は行いません。
                 ③  新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財
                  産の純資産総額の         20 ％以内とします。
                 ④  投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。ただ
                  し、親投資信託への投資割合には制限を設けません。
      主な投資制限
                 ⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 ％
                  以内とします。
                 ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時にお
                  いて信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                 ⑦ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得
                  時において信託財産の純資産総額の                  10 ％以内とします。
                                              147/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 毎決算時に、原則として次の方針に基づき分配を行います。
                 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益も含みま
                  す。）等の範囲内とします。
      収益の分配
                 ② 収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただ
                  し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
      信託期間           無期限
      決算日           毎年  10 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.561   ％（税抜    0.51  ％）の率を乗じて得た
      管理報酬等           額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払わ
                 れます。
      ファンドの           委託会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅹ-2  ．ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ（                           FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態          追加型株式投資信託

      運用の基本方針          信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                 ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ                     マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし
      主要投資対象
                 ます。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
                 ① 　主として、ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ                           マザーファンド受益証券への投
                  資を通じて、日本および世界の先進国の公社債に分散投資を行うとともに、国債先物取
                  引等のデリバティブ取引を行うことで安定的にプラスリターンの確保をめざして運用を行い
                  ます。
      投資態度
                 ② 　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減
                  を図ることをめざします。
                 ③ 　上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ④ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 　主として、日本および世界の先進国の公社債に分散投資を行うとともに、国債先物取引
                  等のデリバティブ取引を行うことで安定的にプラスリターンの確保をめざして運用を行いま
      マザーファンドの            す。
      投資態度          ② 　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ること
                  をめざします。
                 ③ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                                              148/405


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                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
                  実質投資割合は信託財産の純資産総額の                     10 ％以下とします。なお、ここでいう新株予約
                  権とは、新株予約権付社債のうち会社法第                     236  条第１項第３号の財産が当該新株予約権
                  付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
                  ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                   341  条ノ３第１項
                  第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
                  債」といいます。）の新株予約権をいいます。
                 ② 　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託
                  財産の純資産総額の          10 ％以下とします。
                 ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）へ
      主な投資制限
                  の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                      5 ％以下とします。
                 ④ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ⑤ 　デリバティブ取引等の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                 ⑥ 　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
                  により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                 ⑦ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総
                  額に対する比率は、原則としてそれぞれ                   10 ％、合計で     20 ％を超えないものとし、当該比率
                  を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率
                  以内となるよう調整を行うこととします。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全
                  額とします。
      収益の分配
                 ② 　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
                  配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
      信託期間          無期限（    2015  年 3 月 6 日当初設定）
      決算日          毎年  3 月 5 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に下記の率を乗じて得た額とします。
                  100  億円以下の部分                年率  0.5401   ％（税抜    0.491   ％）
                  100  億円超   200  億円以下の部分           年率  0.5181   ％（税抜    0.471   ％）
      管理報酬等
                  200  億円超   500  億円以下の部分           年率  0.4961   ％（税抜    0.451   ％）
                  500  億円超の部分                年率  0.4631   ％（税抜    0.421   ％）
                 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
      ファンドの          委託会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社
      関係法人          受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク          該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅹ-3  ．Ｍ＆Ａアービトラージ戦略ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

                                              149/405

                                                                                      EDINET提出書類
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      形態           追加型株式投資信託
      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                 東京海上・グローバルＭ＆Ａ戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受
      主要投資対象
                 益証券
                 ① 　主として日本を含む世界の株式の中から、公表されたＭ＆Ａ（企業の合併・買収）案件
                  （現金による買収に限ります。）を対象とし、買収成立の可能性が高いと判断する案件を選
                  定し、買収対象企業の株式に投資するマザーファンドの受益証券に投資します。
                 ② 　当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行ないます。したがって、実質的な運
                  用は、マザーファンドで行なうことになります。
                 ③ 　マザーファンドの運用にあたっては、                   P.Schoenfeld      Asset   Management      LP による投資助
                  言をもとに投資判断を行ないます。
      投資態度
                 ④ 　実質組入外貨建資産については、原則として、当ファンドにおいて為替ヘッジを行なうこ
                  とにより為替変動リスクの低減を図ります。
                 ⑤ 　資金動向、市況動向、残存期間の事情によっては、上記のような運用ができない場合が
                  あります。　
                 ⑥ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ⑦ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、高位の組入比率を維持します。なお、有価証
                  券等の資産に直接投資することがあります。
                 ① 公表されたＭ＆Ａ（企業の合併・買収）案件（現金による買収に限ります。）の中から、買収
                  成立の可能性が高いと判断する案件を選定し、買収対象企業の株式に投資します。
                 ② 取引金額、取引に関するリスク分析および期待できる収益の水準等を勘案し、ポートフォリ
                  オの構築を行います。
                 ③ 運用にあたっては、         P.Schoenfeld      Asset   Management      LP による投資助言をもとに投資判断
      マザーファンドの
      投資態度
                  を行います。
                 ④ 原則として、株式への組入比率を高位に維持します。
                 ⑤ 外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
                 ⑥ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合
                  があります。
                 ① 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                10 ％以下とします。
                 ③ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ④ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
      主な投資制限
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
                  対する比率は、原則として、それぞれ                 10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を超
                  えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
                  比率以内となるよう調整を行うこととします。
                                              150/405



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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　分配対象額は、繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額と
                  します。
                 ② 　収益分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
      収益の分配
                  し、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行なわないことがあります。収益の分配
                  に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用
                  を行ないます。
      信託期間           無期限（    2020  年 3 月 10 日当初設定）
      決算日           毎年  9 月 8 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                        1.0285   ％ (税抜  0.935   ％）の率を乗じて得
      管理報酬等           た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
                 われます。
      ファンドの           委託会社：東京海上アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅹ-4.   UBS  コモディティ       α 戦略ファンド（        FOFs  用）（適格機関投資家専用）（注）

      形態           追加型株式投資信託

                 世界の商品先物市場全体の値動きにかかわらず、安定した収益の確保をめざして運用
      運用の基本方針
                 を行ないます。
                 ハープ・イシュアー・ピーエルシーが発行する債券（円建）（以下「連動債券」といいま
      主要投資対象
                 す。）を主要投資対象とします。
                 ① 　主として、      UBS  コモディティ      α 戦略の成果に概ね連動する連動債券への投資を通じ
                  て、世界の商品市場全体の値動きにかかわらず、安定した収益の確保をめざして運
                  用を行います。
                  ※  UBS  コモディティ      α 戦略とは、商品先物取引のロングおよびショートポジションを
                   構築する、リターン源泉の異なる                 3 つのサブ戦略に分散投資された戦略をいいま
                   す。
                  ※ 　原則として、各サブ戦略の想定元本は信託財産の純資産総額の                                 100  ％程度、合
      投資態度
                   計 300  ％程度とします。
                 ② 　連動債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ③ 　実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは
                  原則として行ないません。
                 ④ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化
                  が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、
                  上記の運用が行なわれないことがあります。
                                              151/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式という資産全体の投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純
      主な投資制限
                  資産総額の      5 ％以下とします。
                 ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等としま
                  す。
      収益の分配           ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額
                  の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合に
                  は、分配を行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2022  年 9 月 9 日当初設定）
                 毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
      決算日
                 （第  1 計算期間は      2023  年 6 月 15 日まで）
                 純資産総額に対して年率             0.2981   ％（税抜    0.271   ％）
                 配分（税抜）　委託会社            0.25  ％、販売会社       0.005   ％、受託会社       0.016   ％
      管理報酬等
                 ※ 実質的な信託報酬率：純資産総額に対して年率                        0.4981%(    税込  )程度
                 投資対象連動債券の費用等を含めた実質的な信託報酬率の概算値です。
      ファンドの           委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅹ-5.   マラソン新興国債券ファンド　市場リスクヘッジ・クラス（ケイマン籍、円建）

      形態           ケイマン籍外国投資信託　／　円建て

      運用の基本方針           信託財産の成長を目指して運用を行います。
      主要投資対象           新興国の政府、政府機関、企業等が発行する債券等
                 ① 新興国の政府、政府機関、企業等が発行する債券等に投資を行います。
                 ② スワップ取引を通じて、実質的に新興国債券に投資する                           ETF  をファンドの純資産総額
      投資態度
                  の 90%  程度売り持ちすることにより、市場リスクをヘッジすることを目指します。
                 ③ 円に対する米ドルの為替リスクについては、フルヘッジします。
                                              152/405



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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 同一発行体の発行する債券への投資はファンドの純資産総額の                              10%  を上限とします。
                 ② 純資産総額の５０％以上を有価証券に投資します。
      主な投資制限           ③ 証券の空売りを行う場合は、空売りの総額がファンドの純資産総額以下になるものとし
                  ます。
                 ④ 資金の借入れを行う場合は、ファンドの純資産総額の                         10%  を上限とします。
      収益の分配           行いません。
      信託期間           2029  年 8 月 31 日
      決算日           毎年  2 月の最終ファンド営業日
                 投資運用会社報酬：年率            0.65  ％
      管理報酬等
                 管理報酬等：年率         0.20%
                 管理会社：ファンドロジック（ジャージー）リミテッド
                 受託会社：クレストブリッジ・ケイマン・コーポレート・トラスティーズ・リミテッド
      ファンドの
                 投資運用会社：マラソン・アセット・マネジメント・エルピー
      関係法人
                 保管会社：ルクセンブルク三菱              UFJ  インベスターサービス銀行            S.A.
                 管理事務代行会社：エムユーエフジー・ファンド・サービシズ（ケイマン）リミテッド
      ベンチマーク           該当無し
      ベンチマーク
                 該当無し
      について
      Ⅹ-6  ．ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」が発行する

      「ブラックロック         UK エクイティ・アブソリュート・リターン・ファンド」の円ヘッジクラス                                     Ⅰ 投資証券（円
      建）
      形態           ルクセンブルグ籍追加型投資信託（会社型投資信託）                         / 円建て円ヘッジ

      運用の基本方針           本ファンドは、市場動向に係わらずプラスの絶対収益の追求を目指します。
                 英国企業、英国に主要な業務基盤がある企業または英国証券取引所を主要な取引所と
      主要投資対象           して上場している企業の株式もしくは株式関連の派生商品等を主要な投資対象としま
                 す。
                 ① ファンドの純資産の少なくとも              70 ％を英国企業、英国に主要な業務基盤がある企業ま
                  たは英国証券取引所を主要な取引所として上場している企業の株式もしくは株式関
                  連の派生商品等（以下、「英国関連株式等」といいます）へ投資を行います。
      投資態度
                 ② 英国関連株式等に投資を行い、ロングショート（買い建ておよび売り建て）ポジションを
                  構築します。
                 ③ プラスの絶対収益を追求するため、デリバティブ取引を積極的に活用します。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の
                  10 ％以下とします。
                 ② 純資産総額の       5 ％を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有す
      主な投資制限
                  る譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の                          40 ％を超えないものとします。
                 ③ 純資産総額の       10 ％を超える借入れは行いません。
                 ④ 有価証券の空売りは行いません。
      収益の分配           無し
      信託期間           無期限　（     2016  年 8 月 18 日設定）
      決算日           5 月 31 日
                 運用報酬：年率       0.75  ％　
                 運用実績報酬：ハードルレート（               3 ヶ月  SONIA   複利、後決めおよびスプレッド調整                 円ヘッ
                 ジ）を上回る部分につき           20 ％
      管理報酬等
                 上記の他、信託財産にかかる租税、事務費用（管理事務代行会社費用、名義書換事務
                 代行費用、信託財産の監査にかかる費用、法律顧問費用等含みます）、組入有価証券
                 等の売買および保管にかかる費用、借入金にかかる利息等がファンドの信託財産から
                 負担されます。
                 管理会社：ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
                 投資運用会社：ブラックロック・インベストメント・マネジメント（                            UK  ）リミテッド
      ファンドの
                 保管会社兼管理事務代行会社：ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、
      関係法人
                 ルクセンブルグ支店
                 名義書換事務代行会社：　             J.P.  モルガン・エスイー　ルクセンブルグ支店
      Ⅹ-7  ．ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「                      JP モルガン・インベストメント・ファンズ」が発行する「グ

      ローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド                           −JPM   グローバル・マクロ・オポチュニティーズ（                       Ⅰ ク
      ラス）（円ヘッジ）」の投資証券（円建）
      形態           ルクセンブルグ籍の外国投資証券／円建

                 主として世界の有価証券に投資し、またデリバティブ取引も利用して、ベンチマークを上
      運用の基本方針
                 回る資産の成長を目指します。
      主要投資対象           世界各国の株式、債券、デリバティブ取引（通貨に係るものを含む）等
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 主として、世界各国の株式、債券、通貨等にデリバティブ取引も活用しながら投資し、
                  ベンチマーク（       ICE  BofA   ESTR   ユーロ   O/N  物レート・インデックス（トータルリターン、円
                  ヘッジ）    (ICE   BofA   ESTR   Overnight     Rate   Index   Total   Return)    ）を上回る投資成果をめ
                  ざします。
                 ② グローバルなマクロ環境に関する複数の投資テーマを選定し、当該テーマに沿った投
                  資戦略を組み合わせた運用を行ないます。また、伝統資産・非伝統資産を活用して、
                  世界動向や変化を生かす機動的なポートフォリオの構築を行ないます。
                 ③ デリバティブ取引等を行なうことにより、ロング・ポジションとショート・ポジションの差額
      投資態度
                  が外国投資法人の純資産総額を上回ることがあります。
                 ④ESG   手法を用いた運用を行ないます。
                 ⑤ 外国投資法人は様々な通貨建ての資産に投資することがあり、ユーロ以外の通貨建
                  て資産については当該通貨売りユーロ買いの為替取引を行なうことがあります。また、
                  JPM  グローバル・マクロ・オポチュニティーズ（                   Iクラス）（円ヘッジ）においては、原則とし
                  て JPM  グローバル・マクロ・オポチュニティーズ（                   Iクラス）（円ヘッジ）の純資産総額とほ
                  ぼ同程度のユーロ売り円買い等の為替取引を行ない、円に対するユーロの為替変動
                  リスクの低減を目指します。
                 ① １企業に対する投資比率は、サブファンドの総資産額の                          10 ％以下とします。
      主な投資制限           ② サブファンドの総資産額の５％を超えて投資する企業への投資比率の総計は、サブ
                  ファンドの総資産額の          40 ％以下とします。
      収益の分配           原則として分配を行ないません。
      信託期間           無期限
      決算日           毎年  12 月 31 日
                 運用報酬：年率       0.60  ％
                 管理手数料：年率上限           0.11  ％
      管理報酬等
                 ただし、この他に有価証券の売買にかかる費用・税金、臨時で発生する費用、その他の
                 税金等が実費でかかります。
                 投資顧問会社：　        JPMorgan     Asset   Management      (UK)   Limited

      ファンドの
                 管理会社：　      JPMorgan     Asset   Management      (Europe)    S.à  r.l.
      関係法人
                 保管会社：　      J.P.  Morgan    SE  - Luxembourg      Branch
                 ICE  BofA   ESTR   ユーロ   O/N  物レート・インデックス（トータルリターン、円ヘッジ）                          (ICE

      ベンチマーク
                 BofA   ESTR   Overnight     Rate  Index   Total   Return)
      ベンチマーク

                 該当事項はありません。
      について
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      Ⅹ-8  ．  アイルランド籍の外国証券投資法人「イートン・バンス・インターナショナル（アイルランド）
      ファンズ・ピーエルシー」が発行する「イートン・バンス・インターナショナル（アイルランド）グローバ
      ル・マクロ・ファンド」のクラス                 Ⅰ  Acc  JPY  （ H ）投資証券（円建）
      形態           アイルランド籍追加型投資信託               / 円建て

                 ３年のローリング期間において、インカムおよびキャピタルゲインによってあらゆる市場環
      運用の基本方針
                 境でプラスの絶対リターンとなることを目指して運用を行います。
                 世界各国の通貨、ソブリン債、クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ及び先物、
      主要投資対象
                 株式指数スワップ及び先物等
                 ① 新興国、フロンティア諸国を含めたグローバル市場の通貨、金利、ソブリン・クレジッ
                  ト、株式に分散投資します。
                 ② 世界各国に対するファンダメンタルズ分析とリスク要因分析を組み合わせたボトム・
                  アップにより投資決定します。
      投資態度           ③ 投資プロセスの各段階においてリスク管理を重視し、投資目標から逸脱する可能性に
                  備えてポートフォリオ全体のリスクを監視します。
                 ④ ロングおよびショートポジションに分散投資する戦略により伝統資産との相関を抑えな
                  がら安定した収益の獲得を目指します。
                 ⑤ デリバティブ取引を積極的に活用し投資します。
                 ① 通貨のネットエクスポージャーは、原則としてファンドの純資産総額の                                -100  ％～  +100  ％
                  を目指します。
                 ② 金利のネットエクスポージャーは、原則としてファンドの純資産総額の                                -100  ％～  +100  ％
                  を目指します。
                 ③ ソブリン・クレジットのネットエクスポージャーは、原則としてファンドの純資産総額の                                        -
      主な投資制限            100  ％～  +100  ％を目指します。
                 ④ 株式のネットエクスポージャーは、原則としてファンドの純資産総額の                                 -20 ％～  +20  ％を
                  目指します。
                 ⑤ 金融デリバティブ商品の原資産のポジション及びエクスポージャーは直接投資に起因
                  するポジション関連と合わせて              UCITS   通知に規定される投資制限を超過して投資しま
                  せん。
      収益の分配           無し
      信託期間           無制限
      決算日           12 月 31 日
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 運用報酬等：年率         0.80  ％
                 管理報酬等：年率         0.35  ％（上限）
                 ※ 上記の他、本ファンドの運用につき発生した一定の費用及び経費（登録費用及び各

                 種法域における規制当局・監督当局・財務当局、運用、投資運用、事務管理、資産保管
                 業務に関連するその他の諸費用、顧客業務手数料、目論見書・販売用資料・パンフレッ
      管理報酬等
                 トその他の投資家向け書類の作成、組版及び印刷、税金及び手数料、本投資証券の発
                 行・購入・買戻し及び償還、名義書換代理人・配当分配代理人・投資主向け業務代理
                 人・投資証券登録機関、印刷費・輸送費・監査費・会計費・法務費用、投資主及び政府
                 機関向け報告、投資主総会及び委任状勧誘（もしある場合）、保険料、団体及び組合
                 費、並びに経常外及び臨時科目を含むがこれに限定されない。）も、ファンドの信託財
                 産から負担されます。
                 運営会社：     MSIM   ファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド
                 投資顧問会社：イートン・バンス・マネジメント
      ファンドの           副投資顧問会社：イートン・バンス・アドバイザーズ・インターナショナル・リミテッド
      関係法人           管理事務代行会社：シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー
                 保管会社：シティ・ディポジタリー・サービシズ・アイルランド・デジグネーテッド・アクティビ
                 ティー・カンパニー
      ベンチマーク           該当なし
      ベンチマーク
                 該当なし
      について
      Ⅹ-9  ．ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ピクテ                          TR 」が発行する「アトラス             HJ  JPY  （円ヘッジ）」の

      投資証券（円建）
      形態           ルクセンブルグ籍追加型投資信託（会社型投資信託）                         / 円建て円ヘッジ

                 投資対象ファンドの投資目的は世界株式へのロング・ショート戦略での投資によって長期的
      運用の基本方針
                 な絶対リターンを追求し投資元本の成長を目指すことです。
                 ファンドは主に株式、株式関連証券（普通株あるいは優先株など）、預金、マネーマーケット
      主要投資対象
                 商品に投資します。
                 ① 　伝統的なロング・ポジションに加え、金融派生商品の利用による合成（                                 synthetic)     ロング並
                  びにショート・ポジションを取ります。
                 ② 　ファンドは主に株式、株式関連証券（普通株あるいは優先株など）、預金、マネーマー
      投資態度            ケット商品に投資します。
                 ③ 　ファンドはあらゆる国（新興国を含む）、セクター、通貨に投資します。ただし、市場の状
                  況によっては、単一国あるいは特定の国、単一セクター、単一通貨、単一資産クラスに限
                  定して投資することがあります。
                                              157/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① ファンドは預託証券（          ADR  、 GDR  、 EDR  ）へは無制限に投資できますが、リートへは純資産
                  の 20 ％まで投資することができます。
                 ② ファンドは     (i)QFII   枠や  ROFII   枠 (ii) 上海・香港ストック・コネクトを通じて中国                   A 株に純資産の
                  10 ％まで投資することができます。また金融派生商品を使って中国                               A 株に投資することが
      主な投資制限            できます。
                 ③ ファンドは非投資適格証券（ディストレスト並びにディフォルト証券を含む）に純資産の
                  10 ％まで投資することができます。
                 ④ 転換社債への投資は純資産の               10 ％を超えることはできません。
                 ⑤ ルール   144A  証券への投資は純資産の            10 ％を超えることはできません。
      収益の分配           無し
      信託期間           無期限　（     2016  年 11 月 15 日設定）
      決算日           毎年  12 月 31 日
                 運用報酬：     0.90  ％（  2022  年 6 月末現在、上限        1.40  ％）
                 管理報酬等：サービス手数料               0.32  ％（  2022  年 6 月末現在、上限        0.40  ％）、受託銀行手数料
                 0.018   ％（  2022  年 6 月末現在、上限        0.22  ％）
                 成功報酬：ハードルレートである               Tokyo   Overnight     Average    Rate(TONAR)       （ 2022  年 6 月末現
                 在）超過分の      20 ％
      管理報酬等
                 上記の他、信託財産にかかる租税、組入有価証券等の売買・保管にかかる費用、現地登録
                 代行・名義書換事務代行・管理事務代行にかかる費用、海外の代行報酬、目論見書等の作
                 成等費用、当局および取引所への登録等費用、定期の報告書その他法定の書面の作成等
                 費用、純資産価額の計算費用、受益者への報告書の作成等費用、法律顧問費用、信託財
                 産の監査費用、広告費用が含まれます。
                 管理会社：　ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ

                 投資顧問会社：　ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・アセット・マネジメント・リミ
      ファンドの
                 テッド
      関係法人
                 保管会社・管理事務代行会社：　                BNP  パリバ・セキュリティー・サービシズ、ルクセンブルグ・
                 ブランチ
                 名義書換事務代行会社・支払事務代行会社：ファンドパートナー・ソリューションズ（ヨーロッ
                 パ）エス・エイ
      ベンチマーク           該当なし
      ベンチマーク
                 該当なし
      について
      Ⅹ-10   ．ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ＪＰモルガン・ファンズ」が発行する「                                           US  オポチュニス

      ティック・ロング         ‐ ショート・エクイティ・ファンド－                   US  オポチュニスティック・ロング                ‐ ショート・エ
      クイティ・ファンド（           Ⅰ クラス）（円ヘッジ）」の投資証券（円建）
                                              158/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      形態           ルクセンブルグ籍の外国投資証券／円建
                  米国株やデリバティブを用いて、ロングとショートのポジションのアクティブ運用を行うこと
      運用の基本方針
                  で、総合的な超過収益の獲得を目指します。
      主要投資対象           米国籍の企業もしくは経済活動の主体を米国に置いている企業等
                  ① グロスエクスポージャーのうち最低でも                  67 ％を米国籍の企業もしくは経済活動の主体
                   を米国に置いている企業に投資します。
                  ② カナダの企業に投資する場合もあります。
                  ③ サブファンドは、通常、純資産額に対しロングポジションを                           140  ％、ショートポジションを
                   115  ％まで保有します。ポートフォリオ・マネジャーは相場環境に応じてネットショート
                   30 ％からネットロング         80 ％の範囲で変更します。
      投資態度           ④ サブファンドはデリバティブ取引を使用します。
                  ⑤ 純資産額のうち最低でも            51 ％を、投資顧問会社独自の             ESG  手法等を通じて測定され
                   た、環境、社会および          / またはガバナンス面に配慮していると判断される企業に投資し
                   ます。
                  ⑥ 現金、現金同等資産、マネーマーケットファンド、ポートフォリオの効率運用を目的とし
                   たデリバティブを除く資産の             10%  以上を、    SFDR   の定義による環境もしくは社会面で貢
                   献するサステナブル投資に投資します。
                  （ア）１企業に対する投資比率は、サブファンドの総資産額の                            10 ％以下とします。
      主な投資制限           （イ）サブファンドの総資産額の５％を超えて投資する企業への投資比率の総計は、サブ
                   ファンドの総資産額の          40 ％以下とします。
      収益の分配           原則として分配を行ないません。
      信託期間           無期限
      決算日           毎年  6 月 30 日
                  運用報酬：年率       0.75  ％
                  管理手数料：年率上限           0.16  ％
      管理報酬等
                  ただし、この他に有価証券の売買にかかる費用・税金、臨時で発生する費用、その他の
                  税金等が実費でかかります。
                  投資顧問会社：　        JPMorgan     Investment     Management      Inc.
      ファンドの
                  管理会社：　      JPMorgan     Asset   Management      (Europe)    S.à  r.l.
      関係法人
                  保管会社：　      J.P.  Morgan    SE  - Luxembourg      Branch
                  ICE  BofA   ESTR   米ドル    O/N  物レート・インデックス（トータルリターン、円ヘッジ）（                          ICE
      ベンチマーク
                  BofA   ESTR   Overnight     Rate  Index   Total   Return   ）
      ベンチマーク
                  該当事項はありません。
      について
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      Ⅹ-11   ．ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」が発行する
      「ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド」
      のクラス     Ⅰ ２円ヘッジ投資証券（円建）
      形態           ルクセンブルク籍追加型投資信託（会社型投資証券）                         / 円建て円ヘッジ

      運用の基本方針           市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に運用を行ないます。
                 米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等を主要
      主要投資対象           な投資対象
                 とします。
                 ① 株式等に投資するロングショート（買い建ておよび売り建て）ポジションを構築
                  することにより、市場動向に係わらずプラスの絶対収益の追求を目指します。
                 ② ファンドの純資産の少なくとも                70 ％を米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の
                  株式もしくは株式関連の派生商品等へ投資を行ないます。
      投資態度
                 ③ 実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ること
                  を基本とします。
                 ④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない
                  場合もあります。
      収益の分配           無し
      信託期間           無期限（     2018  年 3 月 28 日設定）
      決算日           5 月 31 日
                 運用報酬：年率        1.00  ％

                 運用実績報酬：ハードルレート（                 3 ヶ月  SOFR  複利、後決めおよびスプレッド調整                   円
                 ヘッジ）を上回る部分につき               20 ％
      管理報酬等
                 上記の他、信託財産にかかる租税、事務費用（管理事務代行会社費用、名義書換事
                 務代行費用、信託財産の監査にかかる費用、法律顧問費用等含みます）、組入有価
                 証券等の売買および保管にかかる費用、借入金にかかる利息等がファンドの信託財
                 産から負担されます。
                 管理会社：ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー

                 投資運用会社：ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパ
                 ニー、エヌ      . エイ  .
      ファンドの
      関係法人
                 保管会社兼管理事務代行会社：ステート・ストリート・バンク・インターナショナ
                 ルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店
                 名義書換事務代行会社：             J.P.  モルガン・エスイー　ルクセンブルグ支店
                                              160/405


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      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅹ-12   ．ケイマン籍の外国投資法人「ナインティーンセブンティセブン・グローバル・マージャー・アービ

      トラージ・ジャパン・リミテッド」が発行する「ナインティーンセブンティセブン・グローバル・マー
      ジャー・アービトラージ・ジャパン・リミテッド」の                           JPY  クラス投資証券（円建）
       形態          ケイマン諸島籍       / 外国籍投資法人投資証券            / 円建て（円ヘッジ）

       運用の基本方針          投資法人財産の成長をめざして運用を行ないます。
       主要投資対象          世界各国の株式、デリバティブ取引など
                  ① 主として、世界各国（日本を含みます）の企業の株式を主要投資対象とします。なお、上
                   場デリバティブ商品等に投資することもあります。
                  ② 公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又は買収先企
                   業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てることを基本戦略としま
       投資態度
                   す。なお、関連する上場デリバティブ商品を活用することもあります。
                  ③ ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与し、これに基づき確信度、リス
                   ク／報酬    / ファンダメンタル要因などの分析結果に基づきポジションを決定します。
                  ④ 為替変動リスクを回避するために対円での為替ヘッジを行います。
                  ① 投資法人財産を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは行いません。
                  ② 投資法人財産の        10 ％を超える借り入れは行いません。
                  ③ 一発行会社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の                            50 ％超を超える株式（投資
                   法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。
                  ④ 流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の                        15 ％以下とします。
       主な投資制限
                  ⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ⑥ 単一の企業が発行する証券への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の                                       35 ％
                   を超えないものとします。
                  ⑦ 投資信託証券への投資は行いません。
                  ⑧ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       収益の分配          なし
       信託期間          無期限（    2019  年 9 月 11 日当初設定）
       決算日          12 月 31 日
                  運用報酬：年率       1.0 ％
                  成功報酬：月末最終営業日時点の                 1 口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク（過去
                  の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値）を上回った場合、超過部分の                                      15 ％
       管理報酬等          その他の費用（監査報酬、保管銀行・管理事務代行会社費用、法定書類作成費、法定手
                  続に関する費用、法務費用、ファンドの設立にかかる費用、投資に関係する専門家費用、
                  有価証券売買時の売買委託手数料やデリバティブ取引費用等）が投資法人財産から支
                  払われます。
                                              161/405

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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  投資運用会社：       UBS  オコーナー・エルエルシー
       ファンドの
                  保管銀行・管理事務代行会社：　                MUFG    オルタナティブ・ファンド・サービシーズ（アイルラ
       関係法人
                  ンド）・リミテッド
       ベンチマーク          該当なし

       ベンチマーク

                  該当なし
       について
       その他          該当なし
      Ⅹ-13   ．アイルランド籍の外国証券投資法人「ノムラ・ファンズ・アイルランド」が発行する「グローバ

      ル・ダイナミック・ボンド・ファンド」の                      I JPY  ヘッジドクラス投資証券（円建）
       形態          アイルランド籍外国投資法人              / 円建て

       運用の基本方針          インカムゲインの獲得および信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
                  企業、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、リミテッド・パートナーシップ、政府、政府機
                  関および国際機関等が発行する固定利付および変動利付（物価やその他指数に連動す
       主要投資対象
                  るもの）の債券および債券関連証券等（以下、債券および債券関連証券等といいます。）
                  を主要投資対象とします。なお、投資にあたってはデリバティブ取引も活用します。
                  ① 債券および債券関連証券等を主要投資対象とし、インカムゲインの獲得および信託財
                   産の成長を目指して運用を行ないます。
                  ② 投資する債券および債券関連証券等は、ムーディーズ社あるいは                                S&P  社のいずれか
                   より格付を付与された銘柄とします。なお、格付のない銘柄への投資については、信託
                   財産の純資産総額の          30 ％以内で投資することができます。
                  ③ ポートフォリオの構築にあたっては、主として世界の金利、通貨、信用リスクなどの見通
                   しに基づくトップダウンアプローチを活用するとともに、資産クラスや業種における個別
       投資態度
                   銘柄分析を通じたボトムアップアプローチも活用します。なお、市場環境が不透明な状
                   況にあっては、信託財産の純資産総額の                    100  ％を上限として、現金や預金等の流動性
                   の高い資産で運用を行なう場合があります。
                  ④ 効率的な運用およびリスクの低減を目指し、先物取引、オプション取引、スワップ取引等
                   のデリバティブ取引および外国為替予約取引等を活用することができます。
                  ⑤ 組入外貨建資産については、米ドル建て以外の通貨エクスポージャーを保有している
                   部分を含め、原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り
                   円買いの為替取引を行ないます。
                                              162/405




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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ① 　新興国の発行体が発行する債券および債券関連証券等への投資は信託財産の純資
                    産総額の     30 ％以内とします。
                  ② 　ローン等への投資は信託財産の純資産総額の                       10 ％以内とします。
                  ③ 　株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株
       主な投資制限
                    予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への
                    投資割合は信託財産の純資産総額の                  10 ％以内とします。
                  ④ 　外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑤ 　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       収益の分配          無分配
                  無期限（    2018  年 3 月 22 日設定    I JPY  ヘッジドクラス）
       信託期間
       決算日          12 月 31 日
                  信託報酬：純資産総額の            0.6675   ％以内    （年率）
                  その他の費用       ：信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信
       管理報酬等
                  託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管な
                  どに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用等。
                  管理会社：ブリッジ・ファンド・マネジメント                   リミテッド
                  投資顧問会社：ノムラ・アセット・マネジメント                     U.K.   リミテッド
                  保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティ・サービシズ                                 （アイルランド）       リミ
       ファンドの
                  テッド
       関係法人
                  管理事務代行会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ファンド・アドミニストレーション・サービ
                  シズ  （アイルランド）       リミテッド
                  名義書換事務受託会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ファンド・アドミニストレーション・
                  サービシズ      （アイルランド）       リミテッド
       ベンチマーク          該当事項はありません。
       ベンチマーク
                  該当事項はありません。
       について
      （注）については、          2022  年 9 月 9 日に追加予定です。

                                              163/405





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          [ 指定投資信託証券の委託会社等について                         ]

        指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下のとおりです。
                       大和アセットマネジメント株式会社

         1959  年 12 月 12 日    大和証券投資信託委託株式会社として設立
         1960  年 2 月 17 日    「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1960  年 4 月 1 日    営業開始
         1985  年 11 月 8 日    投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
         1995  年 5 月 31 日    「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                    業の登録を受ける。
         1995  年 9 月 14 日    「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                    契約にかかる業務の認可を受ける。
         2007  年 9 月 30 日    「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                    29 条の登録を受けたものとみ
                    なされる。
                    （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                          352  号）
         2020  年 4 月 1 日    大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
         ※ ダイワ・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッドは、大和アセットマネジメント株式会社の海外現地法人
         です。
                    シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

         平成  11 年 11 月     シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社設立
         平成  11 年 12 月　　     投資顧問業（助言）登録
         平成  12 年 5 月　　     投資一任業務認可取得
         平成  13 年 4 月　　     投資信託委託業認可取得
         平成  19 年 9 月　　     金融商品取引法施行にともなう金融商品取引業者の登録
                 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

         2004  年 4 月 8 日　　    エムエフシー・グローバル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会
                    社設立
         2005  年 10 月 7 日　　    社団法人日本証券投資顧問業協会                 ※ 加入
                                              164/405


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                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         2007  年 9 月 30 日　　    投資運用業、投資助言・代理業登録
         2011  年 1 月 11 日　　    マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
         2016  年 4 月 28 日　　    第二種金融商品取引業登録
         2016  年 7 月 1 日　　    マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併、一般社団法人投
                    資信託協会加入
         2017  年 10 月  2 日　　    一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入
         2020  年 4 月  1 日　    マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
         ※2012   年 7 月 2 日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。
                 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー

         1928  年    米国最初のバランス型ミューチャル・ファンドであるウエリントン・ファンドを設立
         1933  年　    ウエリントン・マネージメント社が運用会社として有限会社化
         1967  年　　    独立系投資顧問会社ソーンダイク・ドーラン・ペイン・アンド・ルイス社と合併
         1979  年　    主要社員の買収により、パートナーシップによる保有形態へと移行
         1996  年　    マサチューセッツ州のパートナーシップ法により有限責任（リミテッド）パートナーシッ
               プ形態となる（旧ＷＭＣ）
               1 月 1 日付でウエリントン・マネージメント・グループ・エルエルピーに社名変更し、持
         2015  年
               ち株会社事業に特化
               新たにデラウェア州籍の事業運営会社ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エル
               エルピー（新ＷＭＣ）を設立し、旧ＷＭＣより投資運用業務を継承
                      ニッセイアセットマネジメント株式会社

         1985  年 7 月 1 日     ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧問株式
                    会社）が設立され、投資顧問業務を開始
         1995  年 4 月 4 日     ニッセイ投信株式会社が設立され、同年                   4 月 27 日、証券投資信託委託業
                    務を開始
         1998  年 7 月 1 日     ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社（消滅会
                    社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任
                    業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
         2000  年 5 月 8 日     定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社に変更
                    フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

         1998  年 4 月 28 日     会社設立
         1998  年 6 月 16 日     証券投資信託委託会社免許取得
                                              165/405


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                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         1998  年 11 月 30 日    投資顧問業登録
         1999  年 6 月 24 日     投資一任契約に係る業務の認可取得
         1999  年 10 月 1 日     スミス   バーニー投資顧問株式会社と合併「エスエスビーシティ・アセット・
                    マネジメント株式会社」に社名変更
         2001  年 4 月 1 日     ｢シティグループ・アセット・マネジメント株式会社｣に社名変更
         2006  年 1 月 1 日     ｢レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社｣に社名変更
         2007  年 9 月 30 日     金融商品取引業登録
         2021  年 4 月 1 日     フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併、「フランクリン・
                    テンプルトン・ジャパン株式会社」に社名変更
                      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

         1980  年 12 月 19 日    第一投信株式会社設立
                    同年  12 月 26 日「証券投資信託法」（当時）に基づく免許取得
         1997  年 12 月 1 日    社名を長期信用投信株式会社に変更
         1999  年 2 月 25 日    大同生命保険相互会社（現：大同生命保険株式会社）の傘下に入る
         1999  年 4 月 1 日    社名を大同ライフ投信株式会社に変更
         2002  年 1 月 24 日    投資顧問業者の登録
         2002  年 6 月 11 日    投資一任契約に係る業務の認可
         2002  年 7 月 1 日    ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、
                    ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更
         2006  年 8 月 28 日    社名をＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社に変更
         2007  年 3 月 30 日    株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスの直接子会社となる
         2007  年 9 月 30 日    金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、
                    投資助言・代理業、投資運用業の登録
                 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

         平成  8 年 2 月 6 日    会社設立
         平成  14 年 4 月 1 日    ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業
                    の全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールド
                    マン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更
                       アセットマネジメント           One  株式会社

         1985  年 7 月 1 日     会社設立
                                              166/405


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                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         1998  年 3 月 31 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998  年 12 月 1 日     証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999  年 10 月 1 日     第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                    セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、商号
                    を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
         2008  年 1 月 1 日     「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセットマネ
                    ジメント株式会社」に商号変更
         2016  年 10 月 1 日     ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
                    光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                    商号をアセットマネジメント            One  株式会社に変更
                      明治安田アセットマネジメント株式会社

         1986  年 11 月     コスモ投信株式会社設立
         1998  年 10 月     ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コスモ投
                   信投資顧問株式会社」に変更
         2000  年 2 月     商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
         2000  年 7 月     明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレス
                   ナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
         2009  年 4 月     商号を「ＭＤＡＭアセットマネジメント株式会社」に変更
         2010  年 10 月     安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント株
                   式会社」に変更
                     ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社

         1986  年 ２月  25 日    安田火災投資顧問株式会社設立
         1987  年 ２月  20 日    投資顧問業の登録
         1987  年 ９月９日       投資一任業務の認可取得
         1991  年 ６月１日       ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリンソン
                    投資顧問株式会社に商号変更
         1998  年 １月１日       安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
         1998  年 ３月３日       安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
         1998  年 ３月  31 日    証券投資信託委託業の免許取得
         2002  年 ７月１日       損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2007  年 ９月  30 日    金融商品取引業者として登録
                                              167/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         2010  年 10 月１日      ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜ア
                    セットマネジメント株式会社に商号変更
         2020  年 ４月１日       ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社に商号変更
                          PGIM  ジャパン株式会社

          1988  年 12 月    (PAMJ)    プルデンシャル投資顧問株式会社設立
          1998  年 9 月     (PIJ)  プルデンシャル三井トラスト投信株式会社設立
          2000  年 4 月     (PAMJ)    プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社へ商号
                   変更
          2000  年 4 月     (PIJ)  プルデンシャル投信株式会社へ商号変更
          2001  年 11 月    (PIMJ   Inc)  米国デラウェア州にプルデンシャル・インベストメント・マネジメン
                   ト・ジャパン・インク設立
          2002  年 2 月     (PIMJ   Inc)  関東財務局に投資顧問業者として登録される
          2002  年 11 月    (PIMJ   Inc)  投資一任業務の認可及び、投資信託委託業の認可を受ける
          2002  年 12 月    (PIMJ   Inc)  プルデンシャル投信株式会社とプルデンシャル・アセット・マネ
                   ジメント・ジャパン株式会社よりそれぞれの営業の全部譲渡を受け、投資信
                   託委託業および投資顧問業の営業を開始
          ※ 上記は当社の前身となる企業の沿革です。各企業はそれぞれ以下の略称にて表記してお

          ります。プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社（                               PAMJ)   、プルデンシャル投
          信株式会社（      PIJ ）、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク（                               PIMJ   Inc ）
          ※ 当社は   2006  年 9 月に  PIMJ   Inc より事業譲渡を受けました。以下、当社の沿革です。
          2006  年 4 月     プルデンシャル投信投資顧問準備株式会社設立

          2006  年 6 月     関東財務局に投資顧問業者として登録される
          2006  年 8 月     投資一任業務の認可及び投資信託委託業の認可を受ける
          2006  年 8 月     プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社へ商号変
                   更
          2006  年 9 月     プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクから事業の
                   全部譲渡を受け、投資信託委託業および投資顧問業の営業を開始
          2007  年 9 月     関東財務局に金融商品取引業者として登録される
          2017  年 10 月
                   PGIM   ジャパン株式会社へ商号変更
              ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

         1998  年 11 月 6 日    ドレイファス・メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社設立
         1998  年 11 月 30 日    投資顧問業者の登録           関東財務局長       第 828  号
         1999  年 12 月 9 日    投資一任契約にかかる業務の認可取得                   金融再生委員会第         21 号
         2000  年 1 月 1 日    会社名をメロン・アセットマネジメント・ジャパン株式会社に変更
                                              168/405

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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         2000  年 5 月 18 日    証券投資信託委託業の認可取得　金融再生委員会第                          28 号
         2001  年 10 月 1 日    会社名をメロン・グローバル・インベストメンツ・ジャパン株式会社に変更
         2007  年 9 月 30 日    金融商品取引法の規定に基づく登録　金融商品取引業者　関東財務局
                    長（金商）第      406  号
         2007  年 11 月 1 日    会社名をＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に変更
         2020  年 4 月 1 日    会社名をＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に
                    変更
                  ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピー

         2001  年 7 月    英国にて会社設立
         2006  年 11 月    ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシー、ロンドン証券取引所上場
         2010  年 12 月    ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシーがロイヤル・バンク・オブ・カナ
                  ダの  100  ％子会社となり、上場廃止
         2011  年 1 月    ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシーをブルーベイ・アセット・マネ
                  ジメント・リミテッドに社名変更
         2012  年 4 月    ブルーベイ・アセット・マネジメント・リミテッドをブルーベイ・アセット・マネジメン
                  ト・サービシーズ・リミテッドに社名変更、同時に新たにブルーベイ・アセット・マ
                  ネジメント・エルエルピーを設立し、投資運用事業を含む全てのビジネスを同
                  社に移管
                     三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

         1985  年７月   15 日    三生投資顧問株式会社設立
         1987  年２月   20 日    証券投資顧問業の登録
         1987  年６月   10 日    投資一任契約にかかる業務の認可
         1999  年１月１日         三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
         1999  年２月５日         三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式
                    会社へ商号変更
         2000  年１月   27 日    証券投資信託委託業の認可取得
         2002  年 12 月１日      住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                       グローバル投信株式会
                    社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧
                    問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2013  年４月１日         トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
         2019  年４月１日         大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネジメ
                    ント株式会社に商号変更
                                              169/405


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                       野村アセットマネジメント株式会社

         1959  年 12 月 1 日     野村證券投資信託委託株式会社として設立
         1997  年 10 月 1 日     投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マ
                    ネジメント投信株式会社に商号を変更
         2000  年 11 月 1 日     野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
                   ノムラ・アセット・マネジメント                  U.K.   リミテッド

         1984  年   Nimco   Europe    Limited    設立
         1987  年   Nomura    Capital    Management      (U.K.)   Limited.    に商号変更
         1997  年   Nomura    Asset   Management      U.K.   Limited    に商号変更
               （野村アセットマネジメント株式会社の                  100  ％子会社）
                          バリューパートナーズ

         1993  年    ・バリュー・パートナーズが香港にて設立される
                ・旗艦の    Classic   ファンドを設定
         1998  年    ・マニュライフとの提携を開始し、                2006  年以降で香港最大の積立強制基金（                  MPF  ）
                の運用を支援
         2002  年    ・高配当株式ファンドを設定
         2007  年    ・バリュー・パートナーズグループ・リミテッドが香港証券取引所のメインボードに上
                場
         2008  年    ・ HSBC   が当社の販売パートナーに
         2009  年    ・中国および海外市場でのプレゼンス確立を開始
         2012  年    ・グループ初の債券リテールファンドを設定
         2013  年    ・中国最大の銀行である中国工商銀行との提携開始
         2014  年    ・シンガポールオフィスを設立し、東南アジアに進出
         2015  年    ・ QDLP   ライセンス（適格国内有限責任投資組合）を取得し、中国での私募ファンド
                事業を拡大
         2016  年    ・バリュー・パートナーズ・ロンドンオフィス・オープン
         2017  年    ・グループ初のグローバル・新興市場ファンドを設定ならびにプライベートエクイ
                ティ不動産事業を新設
         2018  年    ・バリュー・パートナーズ・クアラルンプールオフィス・オープン
                ・当社のクラシックファンドは             MRF(   中国本土・香港ファンド相互承認スキーム）の認
                可取得
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         2019  年    ・当社の高配当株式ファンドは              MRF(   中国本土・香港ファンド相互承認スキーム）の
                認可取得
         2020  年    ・オンショア私募投資顧問業の資格取得
         2021  年    ・初の環境配慮型のテーマファンドを設定
                  FIL  ファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）

                         フィデリティ投信株式会社
                        （ 2 社が所属する       FIL  リミテッド    * の沿革）

         1969  年    フィデリティ・インターナショナルの前身が設立され、初の海外拠点として東京にオ
                フィスを開設。
         1973  年    ロンドンにオフィスを開設。
         1981  年    香港にオフィスを開設。
         1986  年    台湾にオフィスを開設
         1986  年    英国国内の年金向け資産運用業務を開始。
         1987  年    英国で初めて個人株主制度             (Personal     Equity   Plan:PEP)     を提供開始。
         1990  年    欧州およびアジア市場向けに              17 本の外国籍投信（ルクセンブルグ籍）を設定・提供
                開始。
         1994  年    英国で確定拠出年金ビジネスの提供を開始。
         2000  年    アラブ首長国連邦、韓国、イタリアにオフィスを開設。
         2004  年    上海にオフィスを開設。
         2011  年    ブラジルにオフィスを開設。
         *FIL  リミテッドはフィデリティ・インターナショナルとしての事業を行っている企業グループの持ち株会社です。
                            ブラックロック

                （海外法人に関しては、全てブラックロック全体として記載しております。）
         1988  年    BlackRock     設立

         1995  年    PNC  の関係会社として債券運用を行う
         1996  年    PNC  のオープン・エンド型投信の運用を担当
         1998  年    PNC  傘下の株式、債券、流動性資産及びミューチュアル・ファンド運用を
                BlackRock     の下に統合
         1999  年    ニューヨーク証券取引所において新規株式公開を実現し、                            PNC  が主要株主となる
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         2000  年    リスク管理及びテクノロジー・サービスを提供する                       BlackRock     Solutions®     ブランドを
                設立
         2005  年    State   Street   Research     and  Management      及び  SSR  Realty   を買収
         2006  年    Merrill   Lynch   Investment     Managers    と合併
         2007  年    Quellos    Group,    LLC  よりファンド・オブ・ファンズ・ビジネスを買収
         2008  年    BlackRock     Solutions®     にフィナンシャル・マーケット・アドバイザリー・ビジネスを新設
         2009  年    Bank   of America    による   Merrill   Lynch   買収完了
                R3  Capital    Partners    より運用プロフェッショナルを採用
                Barclays    Global   Investors    （ BGI  ）と合併
         2012  年    Guggenheim      Partners,     LLC  より  Claymore     Investments,      Inc.  を買収
                Swiss   Re  Private    Equity   Partners    AG  を買収
         2013  年    Credit   Suisse   より  ETF  事業を買収
                MGPA   （独立系プライベート・エクイティ不動産投資アドバイザー）を買収
         2015  年    FutureAdvisor       （デジタル・ウェルス・マネジャー）を買収
         2016  年    BofA®   Global   Capital    Management      の MMF  の運用プラットフォームの買収
         2017  年    First   Reserve    Energy    infrastructure       Funds   を買収
         2018  年    Tennenbaum      Capital    Partners    （ミドル・マーケット運用マネジャー）を買収
                Citigroup    より  Citibanamex      Asset   Management      事業を買収
         2019  年    eFront   （オルタナティブ運用管理の包括的なソフトウェア・ソリューション・プロバイ
                ダー）を買収
         2021  年    Aperio   （カスタムメードの株価指数の開発・運用会社）を買収
                  JP モルガン・アセット・マネジメント（                   UK ）リミテッド

                 JP モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
                    JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社
          （三社が所属する         J.P.  モルガン・アセット・マネジメント                  * の沿革を記載致します。）
         1799  年    ザ・バンク・オブ・マンハッタン・カンパニーを設立（チェース・マンハッ

               タン銀行の前身）
         1830  年    JP モルガンの基礎が築かれる
         1868  年    Sessions     and  Co.  を設立    （バンク・ワンの前身）
         2000  年    ザ・チェース・マンハッタン・コーポレーションが                           JP モルガン・アンド・カ
               ンパニー・インコーポレーテッドと合併。持株会社                            J.P.  モルガン・チェー
               ス・アンド・カンパニーが誕生。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         2004  年    JP モルガン・チェース・アンド・カンパニーとバンクワン・コーポレーショ
               ンが合併
         2005  年    その傘下の資産運用部門             J.P.  モルガン・アセット・マネジメントが誕生
         *J.P.   モルガン・アセット・マネジメントは、                     JP モルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世
         界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。
                        イートン・バンス・マネジメント

         1979  年    イートン＆ハワード社とバンス、サンダース＆カンパニー社との合併により
               設立
         1982  年    ハイ・イールド債戦略を導入
         1989  年    最初のバンクローン戦略ファンドを設定
         1996  年    ニューヨーク証券取引所上場
         2015  年    国連責任投資原則に署名
         2021  年    モルガン・スタンレーによる買収完了
                       UBS  アセット・マネジメント株式会社

         1996  年  4 月     ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立
         1998  年  4 月     ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更
         2000  年  7 月     ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、ユービーエ
                   ス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
         2002  年  4 月     ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号
                   変更
         2015  年 12 月     UBS  アセット・マネジメント株式会社に商号変更
                    ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ

         2005  年８月       ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイに設立（スイス、ジュ
                   ネーブ）
         2005  年 11 月     ＦＩＮＭＡ（スイス連邦金融市場監督機構、旧スイス銀行監督委員
                   会）登録
         2006  年１月       1967  年以来、グループ会社であるピクテ・アンド・シー・エス・エイ
                   が行なってきたスイス機関投資家向け資産運用ビジネスを移管
         2006  年６月       ＳＥＣ（米国証券取引委員会）登録
                                              173/405


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         2015  年４月       組織再編によりピクテ・ファンド・エス・エイ（                          1996  年設立、スイス
                   投資信託運用会社）とピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ
                   が合併。存続会社であるピクテ・ファンド・エス・エイの社名をピク
                   テ・アセット・マネジメント・エス・エイに変更。
                    ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド

         1995  年８月       ピクテ・インターナショナル・マネジメント（ＳＥＣ）リミテッド設立（英国ロンドン）
         1995  年９月       ＩＭＲＯ（英国投資顧問規制機構）登録
         1996  年 12 月     ピクテ・インターナショナル・マネジメント・リミテッドに社名変更
         2001  年 12 月     ＦＳＡ（英国金融サービス機構、現ＦＣＡ（英国金融行為規制機構））登録
         2006  年１月       ピクテグループ組織再編によりピクテ・アセット・マネジメントＵＫ（オールドＰＡ
                   Ｍ）ＬＴＤ（     1980  年米国ＳＥＣ登録運用会社）の全ての業務をピクテ・インターナ
                   ショナル・マネジメント・リミテッドに譲渡。
                   同社はピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドに社名変更
              グッゲンハイム         パートナーズ・インベストメント・マネジメント                         LLC

                   （同社を    100  ％保有するグッゲンハイム             パートナーズの沿革）

         1999  年
                ソロモン・    R ・グッゲンハイムのひ孫であるピーター・                   O ・ローソンジョンストン二世との
                パートナシップにより、グッゲンハイム・パートナーズを設立。
         2001  年
                グッゲンハイムパートナーズがミッドランド・アドバイザーズ・カンパニー（以下
                「 MAC  」）を買収。     MAC  は、  1998  年より保険会社の資産ポートフォリオの運用をして
                いた。
                それとは別にハイイールドおよびバンクローンのポートフォリオを運用するために
                グッゲンハイム・インベストメント・マネジメント                     LLC  を設立。
         2003  年
                U.S.  Bank   Loans   戦略の運用開始。
         2005  年
                MAC  の投資スタイルおよび投資プロセスを踏襲するグッゲンハイム・パートナーズ・
                アセット・マネジメント          LLC  を設立。より多様な機関投資家の資産を運用。
         2011  年
                グッゲンハイムパートナーズのグローバルな資産運用業務および投資顧問業務を
                行う部門の組織の名称としてグッゲンハイムインベストメンツを利用開始。
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         2012  年
                組織の簡素化を図り、           SEC  登録のグループ内投資運用会社                2 社を統合。グッゲン
                ハイム・インベストメント・マネジメント                 LLC  とグッゲンハイム・パートナーズ・アセット・
                マネジメント      LLC  が統合し、     2012  年 6 月 30 日よりグッゲンハイム・パートナーズ・イン
                ベストメント・マネジメント           LLC  として新組織が発足。
         2014  年
                グッゲンハイム東京オフィスの開設を発表。
         2015  年
                グッゲンハイムパートナーズの日本における現地法人であるグッゲンハイム                                    パート
                ナーズ株式会社が第一種及び第二種金融商品取引業並びに投資助言・代理業
                のライセンスを取得。
         2019  年
                グッゲンハイム       パートナーズ株式会社が投資運用業のライセンスを取得。
                 ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社

         1998  年 9 月     ＣＤＣ   アセット・マネジメント          (ＣＤＣアセット・マネジメント・ヨーロッパとして                     1984
                   年に設立     )がビーユーイー投資顧問株式会社の株式を                     60 ％取得し、同年        10
                   月にシーディーシー・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に社名を変
                   更。
         1999  年 2 月     投資一任業務の認可を取得し、日本において本格的に投資顧問業務に参
                   入。
         2001  年 1 月     シーディーシー・イクシス・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に社名を
                   変更。
         2004  年 11 月     イクシス・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に社名を変更。
         2007  年 8 月     ナティクシス・アセット・マネジメント株式会社に社名を変更。
         2007  年 9 月     改正金融商品取引法に基づく金融商品取引業者として登録。投資助言・一
                   任業務に加え、投資顧問契約及び投資一任契の締結の代理及び媒介業務
                   を開始。
         2014  年 12 月     投資信託委託業（適格機関投資家私募に限定）に参入。
         2016  年 6 月     第二種金融商品取引業者として登録。同年                     7 月より業務を開始。
         2017  年 11 月     ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社に社名を変更。
                   ニューメリック・インベスターズ・エルエルシー

         1989  年    米国のマサチューセッツ州ボストン市で創業。米国株式戦略の運用を開始
         1995  年    アルゴリズム・トレーディングを導入
                                              175/405


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         1998  年    米国以外の株式戦略の運用を開始
         2004  年    プライベート・エクイティ会社の                  TA アソシエイツがニューメリック株式の
                50 ％超の株式を取得
         2010  年    新興国株式戦略の運用を開始
         2014  年    ロンドン上場の運用会社マン・グループがニューメリック株式の                                  82 ％を取
                得、グループ傘下に統合
         2019  年    マン・グループがニューメリックの全株式を取得
                      りそなアセットマネジメント株式会社

         2015  年 8 月 3 日    設立登記
         2015  年 8 月 26 日    金融商品取引業（投資運用業（投資信託委託業））登録
         2015  年 9 月 16 日    営業開始
         2017  年 7 月 7 日    資本金   10 億円に増資
         2018  年 11 月 2 日    投資助言・代理業（投資助言業）登録
         2018  年 12 月 1 日     投資助言業務開始
         2019  年 4 月 1 日     投資運用業（投資一任業）届出・業務開始
         同日           投資一任契約の媒介業務届出・業務開始
         2020  年 1 月 1 日     りそなグループの運用機能を集約
                 ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド

           （同社を実質的に        100  ％保有するティー・ロウ・プライス・グループ・インクの沿革）

         1937  年    アメリカ・メリーランド州ボルティモアにて創業
         1950  年    ティー・ロウ・プライス最初の米国ミューチュアルファンドを設定
         1971  年    債券運用を開始
         1979  年    ロウ・プライス      -フレミング・インターナショナル設立
         1980  年    グローバル株式運用を開始
         1982  年    東京駐在事務所開設
         1986  年    新規株式公開
         2018  年    ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社営業開始
                  ロード・アベット・アンド・カンパニー　エルエルシー

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         1929  年    設立
         1932  年    債券に投資する米国投資信託を設定
         1971  年    債券マルチセクター型で転換社債やハイ・イールド債にも投資する米国投資信託
                を設定
         2005  年    日本に事務所開設
                    マラソン・アセット・マネジメント・エルピー

         1998  年：    米国ニューヨークにおいてブルース・リチャーズ（                       CEO  ）及びルイ・ハノーバー（           CIO  ）
               により創業。
         2003  年：    米国オフィスは投資アドバイザーとして米国                     SEC  に登録。英国オフィスは            FCA  に登
               録。
         2006  年：    シンガポール・オフィスにおいて、                MAS  より  CMS  ライセンスを取得。
         2008  年：    会社形態をデラウェア・リミテッド・パートナーシップに変更。
         2009  年：    米国財務省による投資プログラム                PPIP  の投資マネジャーの          1 社に就任。
         2016  年：    ブラックストーン・ストラテジック・キャピタル・ホールディングスがマラソン社の非支配
               的な持分を取得。
                        UBS  オコーナー・エルエルシー

         1977  年    米国上場の株式オプションの取引を行うプライベート・パートナーシップ会社としてオ
               コーナー＆アソシエツを設立。
         1992  年    スイス銀行コーポレーションの完全子会社となる。
         1998  年    スイス銀行コーポレーションとスイス・ユニオン銀行が合併、合併銀行の社名が                                     UBS
               AG  となる。
         2000  年    UBS  AG  の資産運用部門である           UBS  アセット・マネジメント・グループの一部門とな
               る。
         2003  年    UBS  アセット・マネジメント・グループが新たに設立したオルタナティブ運用部門であ
               る A&Q  の一部門となる。
         2014  年    オコーナーは      A&Q  から独立、     UBS  アセット・マネジメント・グループにおけるヘッジファ
               ンド・シングル・ストラテジー部門となる。
                      東京海上アセットマネジメント株式会社

         1985  年 12 月    東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産運用ビ
                  ジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名に
                  て資本金    2 億円で設立
                                              177/405


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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         1987  年 2 月    投資顧問業者として登録
         同年   6 月     投資一任業務認可取得
         1991  年 4 月    国内および海外年金の運用受託を開始
         1998  年 5 月    東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委
                  託会社としての免許取得
         2007  年 9 月    金融商品取引業者として登録
         2014  年 4 月    東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更
         2016  年 10 月    東京海上不動産投資顧問株式会社と合併
                       Global    X Management      Company     LLC.

         2009  年    最初の   ETF  を設定
         2010  年    最初のテーマ型投資          ETF  を設定
         2011  年    最初のインカム着目          ETF  を設定
         2020  年    最初のアクティブ運用           ETF  を設定
         ※Global    X Japan   株式会社は、      Global   X Management      Company,     Inc.  、株式会社大和証券グループ本社、およ
         び大和アセットマネジメント株式会社の合弁会社です。
                 キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

                    （同社が所属するキャピタル・グループの沿革）
         1931  年         世界大恐慌期に、米国ロサンゼルスで創業
                    同社設立
         1940  年
                    キャピタル・システム（          SM ）を利用した運用を開始
         1958  年
                    米国外の投資家向けにグローバル株式運用の提供を開始
         1969  年
                    米国の投資家向けにニューパースペクティブ運用を開始
         1973  年
                    キャピタル・グループの東京拠点として、キャピタル・インターナショナル株
         1986  年
                    式会社設立
                    日本を含むアジアおよび欧州の投資家向けにニューパースペクティブ運
         2015  年
                    用を開始
                            ３【投資リスク】

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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、主として、値動きのある有価証券等を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し
      ますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これ
      を割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、す
      べて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　各ファンドにおける、基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
       ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。





       ※ 指定投資信託証券の変更に伴い内容が追加される場合があります。
      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）

       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
       ＜新興国＞
                                              179/405

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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
       ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
       性 が大きくなる傾向が考えられます。
       ＜空売り＞
        株式を売建てしている場合、当該銘柄の株価が上昇した場合には、基準価額が下落する要因とな
       り、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。ハイ・イールド債については、格付けの高い公社債に比べてこうしたリスクがより
       高いものになると想定されます。
       ＜新興国＞
        新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがよ
       り高いものになると考えられます。
       ＜転換社債＞
        転換社債の価格は、転換対象とする株式等の価格変動や金利変動等の影響を受けて変動します。転
       換社債の市場は、上場株式等の市場と比較して一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いこと
       により本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格変動が大き
       くなる場合があると考えられます。転換社債の価格は、発行企業の信用状況によっても変動します。
       特に、発行企業が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、転換社債
       の価格は下落します。格付けの低い、および格付けの無い転換社債は、格付けが高い転換社債と比較
       して、一般に債務不履行が生じるリスクが高いと考えられます。
      ③ 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
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        ・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ④ 　商品先物取引等による運用に伴うリスク
       　商品先物等の取引価格は、さまざまな要因（商品の需給関係の変化、天候、農業生産、貿易動向、
       為替レート、金利の変動、政治的・経済的事由および政策、疾病、伝染病、技術発展等）に基づき変
       動します（個々の品目により具体的な変動要因は異なります。）。
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                                                                            有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       　投資するファンドを通じて商品先物取引等による運用を行なう場合、基準価額は、商品先物ポート
       フォリオの構成品目の値動きおよび商品先物市場の変動の影響を受け、短期的または長期的に大きく
       下 落し、投資元本を下回ることがあります。
       　その他、基準価額に影響を与える要因として、次のものが考えられます。
       ・商品先物は、米ドル、カナダ・ドル、豪ドルなど各国の通貨建てで取引されるため、為替変動によ
        る影響を受けます。
       ・商品市場は、市場の流動性の不足、投機家の参入および政府の規制・介入等のさまざまな要因によ
        り、一時的に偏向するかその他の混乱を生じることがあります。
       ・各々の商品先物の上場市場が定める値幅制限（                           1 営業日に発生する先物契約の変動額を制限する規
        則）などの規制・規則によって、不利な価格での契約の清算を迫られる可能性があります。
       ・ファンドによる建玉が市場の一定割合を超えた場合に、取引所による建玉規制が行なわれ、指数の
        構成どおりに組入れができなくなる可能性があります。
       ・値段の低い期近の先物を値段の高い期先の先物に買換える場合、マイナスの影響を及ぼす可能性が
        あります。
      ⑤ 　デリバティブ取引の利用に伴うリスク
       　デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建て、売建てを行なう場合、価格変動リスクが
       現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。
       　また、デリバティブ取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合基準価
       額が下落する要因となります。
        先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買
       建てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します（売建
       てている場合は逆の結果となります。）。ファンドで行なっている株価指数先物取引について損失が
       発生した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
       　有価証券指数等先渡取引を取引対象とする場合、取引相手方の信用状況が著しく悪化する信用リス
       ク、合理的な条件で取引を行なう相手方が見出せなくなることによる流動性リスク等があります。
      ⑥ 　外国為替予約取引の利用に伴うリスク
       　外国為替予約とは、将来あらかじめ定めた条件（時期、金額、為替レート等）で通貨の売買を行な
       う契約のことをいいます。買建てた通貨が売建てた通貨に対して下落した場合には損失が発生し、基
       準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
                                              182/405

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      ⑦ 　オルタナティブ戦略・資産にかかるリスク・留意点
        オルタナティブ戦略・資産での運用においては、実質的な投資対象市場の価格が上昇した場合で
       も、収益が得られない場合や損失が発生する場合があります。　
       　レバレッジを利用する場合には、実質的な投資対象市場における値動き以上の損失をもたらす場合
       があります。また、市場環境によっては、オルタナティブ戦略・資産での運用が効果的に機能しない
       可能性があり、基準価額が予想外に下落する場合があります。
        オルタナティブ戦略・資産の例として、以下のものを挙げます。
       イ．マーケット・ニュートラル戦略（現物株式のポートフォリオが有する株式市場全体の動きに依存
         して変動する要素（マーケット・リスク）を株価指数先物取引の売建てを利用して可能な限り
         ヘッジすることをめざす戦略）に基づく運用を行なう場合
        ・株価指数先物取引の売建てを利用しますので、組入れている現物株式の株価が上昇しても、基準
         価額が下落する場合があります。
        ・株式と株価指数先物の価格変動の差異その他の事情により、マーケット・リスクを完全にヘッジ
         できないことがあります。
        ・現物株式のポートフォリオのパフォーマンスが市場全体のパフォーマンスに劣後する場合、基準
         価額が下落する可能性があります。
        ・現物株式取引、株価指数先物取引から発生する売買委託手数料等は、基準価額が下落する要因と
         なります。
       ロ．株式などのロング・ショート戦略（割安と判断される銘柄を買建て                                       ( ロング･ポジション          ) 、割高
         と判断される銘柄を売建て              ( ショート･ポジション           ) するという      2 つのポジションを組み合わせる投
         資戦略）に基づく運用または裁定取引を行なう場合
        ・ロング・ショート戦略では、投資対象市場の動向による影響を受けにくい運用をめざしますが、
         その影響を全て排除できるわけではありません。
        ・投資対象市場やロング（買建て）・ショート（売建て）戦略により保有する株式などの値動きの
         見通しが予測と異なった場合は、基準価額の下落要因になります。
        ・ただし、レバレッジを活用して取引を行なう場合には、投資対象の市場における値動きに比べて
         大きな損失が生じる可能性があります。
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       ※ 　ロ  . およびハ     . は代表的な戦略の例であり、当ファンドが採用する戦略はこれらに限定されませ
       ん。
      ⑧ 　為替変動リスク

       　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動
       の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因
       により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高
       方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
       ＜新興国＞
        新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替
       変動リスクがあります。
       ＜為替ヘッジ＞
        投資する指定投資信託証券において為替ヘッジを行なう場合、為替変動リスクの低減を図ります。
       ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、日本円の金利が組入外貨建
       資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらに
       コストが拡大することもあります。
      ⑨ 　カントリー・リスク
       　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
       に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困
       難となることがあります。
       ＜新興国＞
        新興国においては、欧米等の先進国と比較して、非常事態など（金融危機、デフォルト、重大な政
       策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）の
       発生や、証券の決済の遅延・不能等の発生の可能性が高く、より大きなカントリー・リスクが伴い、
       ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性があります。
      ⑩ 　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
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       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ま す。
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ① 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                    FW 日本株式セレクト」および「                FW
       J-REIT    セレクト」を除きます。）その他やむを得ない事情があるときは、お買付けの申込みの受付け
       を中止することがあります。
      ② 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                    FW 日本株式セレクト」および「                FW
       J-REIT    セレクト」を除きます。）その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを
       中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以
       前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回し
       ない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたも
       のとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

      当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
      用はありません。
      ※ 　流動性リスクに関する事項

        ・　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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      ※　流動性リスクに対する管理体制　









       ・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                          ４【手数料等及び税金】

    (1)  【申込手数料】

       取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
       取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
        ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
      　　ありません。
      ② 　信託財産留保額
      　　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額としま
       す。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の                                                     6
       か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託
       終了のときに信託財産中から支弁します。
               ファンド名                     信託報酬率

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         FW 日本株式セレクト
         FW 外国株式セレクト
         FW 外国株式     EM+
                            年率  0.484   ％（税抜     0.44  ％）
         FW 外国債券セレクト
         FW 外国債券     EM+
         FW ヘッジ    F セレクト
         FW 日本債券セレクト                  年率  0.484   ％（税抜     0.44  ％）以内（＊）
         FW  J-REIT    セレクト              年率  0.374   ％（税抜     0.34  ％）

         FW 外国  REIT  セレクト
         FW コモディティセレクト
       （＊）下記      1.2.  における新発       10 年固定利付国債利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じ
         て、純資産総額に対して以下の率とします。
         （新発    10 年固定利付国債利回りが）
        　　イ．     2 ％未満の場合        ………………        年率  0.242   ％  ( 税抜  0.22  ％ )
          ロ．  2 ％以上の場合        ………………        年率  0.484   ％  ( 税抜  0.44  ％ )
           1. 毎計算期間における最初の               6 か月終了日（休業日の場合翌営業日）までの期間の信託報酬
             率については、前計算期間末（                 2015  年 9 月 9 日から    2015  年 12 月 15 日までの期間の信託報酬率
             については      2015  年 9 月 8 日）。
           2. 毎計算期間における最初の               6 か月終了日（休業日の場合翌営業日）の翌日から毎計算期間
             末までの期間の信託報酬率については、毎計算期間の最初の                                 6 か月終了日（休業日の場合
             翌営業日）における新発             10 年固定利付国債利回り。
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
       ＜ FW 日本株式セレクト＞

       ＜ FW 外国株式セレクト＞
       ＜ FW 外国株式     EM+  ＞
       ＜ FW 外国債券セレクト＞
       ＜ FW 外国債券     EM+  ＞
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       ＜ FW ヘッジ    F セレクト＞
         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.30  ％         年率  0.10  ％         年率  0.04  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜ FW 日本債券セレクト＞

                    委託会社              販売会社              受託会社
      前 ① イ . の場合       年率  0.15  ％（税抜）         年率  0.05  ％（税抜）         年率  0.02  ％（税抜）
      前 ① ロ . の場合       年率  0.30  ％（税抜）         年率  0.10  ％（税抜）         年率  0.04  ％（税抜）
       ＜ FW  J-REIT    セレクト＞

       ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞
       ＜ FW コモディティセレクト＞
         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.245   ％        年率  0.075   ％        年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
        ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      ⑤ 　当ファンドの投資助言を行なう株式会社                       大和ファンド・コンサルティングに対して、                        FW  J-REIT    セ
       レクト、     FW 外国   REIT  セレクトおよび         FW コモディティセレクトについては日々の純資産総額に年率
       0.055   ％（税抜     0.05  ％）を乗じた額を、その他のセレクトについては日々の純資産総額に年率                                        0.11  ％
       （税抜    0.10  ％）を乗じた額を、委託会社が受ける報酬から支払うものとします。
      ⑥ 　当ファンドの信託報酬等のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬

       等がかかります。
       　投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬（年率）の概算値は、以下のと
       おりです。
       　ただし、この値はあくまで目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、
       実質的な信託報酬（年率）は変動します。
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        組入ファンドの信託報酬を加えた実質的な信託報酬（税込、年率）の概算値（                                        2022  年 7 月時点）

     FW 日本株式セレクト                                 1.0856   ％（  0.7381   ％～  1.3860   ％）程度
     FW 外国株式セレクト                                 1.2170   ％（  0.9140   ％～  1.7340   ％）程度
     FW 外国株式     EM+                            1.2948   ％（  0.9140   ％～  1.7340   ％）程度
     FW 日本債券セレクト                新発  10 年固定利付国債利回りが
                         1 ％未満の場合　　　              0.4735   ％（  0.4400   ％～  0.7150   ％）程度
                        1 ％以上   2 ％未満の場合　　　          0.5109   ％（  0.4400   ％～  0.7150   ％）程度
     FW 外国債券セレクト                                 0.9673   ％（  0.7821   ％～  1.2340   ％）程度
     FW 外国債券     EM+                            0.9956   ％（  0.7821   ％～  1.2340   ％）程度
     FW  J-REIT   セレクト                             0.7321   ％（  0.7040   ％～  0.9845   ％）程度
     FW 外国  REIT  セレクト                            0.9785   ％（  0.9540   ％～  0.9790   ％）程度
     FW コモディティセレクト                                 1.3058   ％（  0.6160   ％～  1.3740   ％）程度
     FW ヘッジ   F セレクト                             1.5788   ％（  0.9821   ％～  2.5040   ％）程度
       （注  1 ）国内籍投資信託の場合、信託報酬のほか、監査報酬等の費用が別途かかります。また、外国

         籍投資信託／投資法人の場合、外国籍投資信託／投資法人の設立費用、監査費用等の費用が別途
         かかります。なお、いずれも申込手数料はかかりません。
       （注  2 ）各指定投資信託証券の信託報酬等について、くわしくは、前掲の「＜参考＞指定投資信託証
         券の概要」をご参照下さい。なお、信託報酬等は今後変更となる場合もあります。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
      （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示

       すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜投資対象ファンドより支弁する手数料等＞

      　各ファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物
      取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。その他、マ
      ザーファンドを除く投資対象ファンドからは監査報酬を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ① 　個人の投資者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                             20 ％（所得
        税 15 ％および地方税         5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります（「                                               FW 日本株式
        セレクト」のみ。）。）を選択することもできます。ただし、                                  2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に
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        2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                             20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税
        0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
       ロ．解約金および償還金に対する課税
         一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
        含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                 20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）
        の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                              2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％
        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％
        および地方税       5 ％）となります。
       ハ．損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

      ② 　法人の投資者に対する課税

       　法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
       よび償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                    15 ％（所得税      15 ％）の税率で源泉
       徴収（    ※ ）され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税
       法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。た
       だし、    2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
       15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。なお、益金不算入制度の適用は
       ありません。
       ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      ＜注  1 ＞個別元本について

       ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
                                              198/405


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       ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
        なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
       ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
      ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

       ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
        す。
       ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
        と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
        には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
      （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      （ ※ ）上記は、      2022  年 6 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更
       になることがあります。
      （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
                                              199/405





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                            ５【運用状況】

                    【ダイワファンドラップ              日本株式セレクト】

    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   451,222,955,048                98.73
                内　日本                         451,222,955,048                98.73
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    5,818,937,985               1.27
       純資産総額
                                         457,041,893,033               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                  株数、口数         簿価単価        評価単価       投資
             銘柄名           地域     種類      または         簿価        時価      比率
                                   額面金額         ( 円 )      ( 円 )     (%)
                                              1.6316        1.6378
       ＤＩＡＭ国内株式アクティブ市場型                     投資信託
                                  35,680,371,393                        12.79
     1                 日本
       ファンド                     受益証券
                                          58,216,093,964        58,437,312,267
                                              1.8292        1.8096
       ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファ                     投資信託
                                  31,424,656,495                        12.44
     2                 日本
       ンド                     受益証券
                                          57,481,981,660        56,866,058,393
                                              1.1714        1.1567
                            投資信託
       日本株   EVI  ハイアルファ                      39,906,236,430                        10.10
     3                 日本
                            受益証券
                                          46,746,165,354        46,159,543,678
                                              29,161        29,231
                            投資信託
                                    1,362,548                      8.71
     4 リサーチ・アクティブ・オープンＦ                日本
                            受益証券
                                          39,733,262,228        39,828,640,588
                                              1.7336        1.7409
                            投資信託
                                  22,785,660,288                        8.68
     5 ダイワ成長株オープン                日本
                            受益証券
                                          39,501,220,675        39,667,555,995
                                              1.4888        1.4959
       ダイワ・スマート日本株ファンダメンタ                     投資信託
                                  21,818,909,727                        7.14
     6                 日本
       ル・ファンド                     受益証券
                                          32,483,992,801        32,638,907,060
                                              1.6115        1.6197
                            投資信託
                                  19,943,097,091                        7.07
     7 国内高配当株フォーカス                日本
                            受益証券
                                          32,138,300,962        32,301,834,358
                                              1.9980        1.9904
                            投資信託
                                  15,479,803,375                        6.74
     8 日本長期成長株集中投資ファンド                日本
                            受益証券
                                          30,928,647,143        30,811,000,637
                                              1.1962        1.2170
                            投資信託
                                  22,023,910,647                        5.86
     9 ニッセイ日本株グロースファンド                日本
                            受益証券
                                          26,345,001,915        26,803,099,257
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       グローバルＸ      MSCI  スーパーディビィ
                                              1,936        1,914
                            投資信託
       デンド                              9,376,992                      3.93
     10                  日本
                            受益証券
                                          18,153,856,512        17,947,562,688
       -日本株式    ETF
                                              1.2804        1.2984

       損保ジャパン日本興亜ラージキャッ                     投資信託
                                  11,697,824,805                        3.32
     11                  日本
       プ・バリュー・ファンド                     受益証券
                                          14,977,894,880        15,188,455,726
                                              1.9663        1.9847
                            投資信託
                                   6,967,395,504                        3.03
     12  Ｔ＆Ｄ   / マイルストン日本株ファンド             日本
                            受益証券
                                          13,699,989,779        13,828,189,856
                                              1.9168        1.9511
                            投資信託
                                   6,992,852,450                        2.99
     13  日本小型株フォーカス・ファンド                日本
                            受益証券
                                          13,403,899,576        13,643,754,415
                                              2.1218        2.1343
                            投資信託
                                   6,351,132,876                        2.97
     14  大和住銀ニッポン中小型株ファンド                日本
                            受益証券
                                          13,475,833,736        13,555,222,897
                                              4.6737        4.8442
                            投資信託
       J Flag  中小型株ファンド                         2,796,296,031                        2.96
     15                  日本
                            受益証券
                                          13,069,048,760        13,545,817,233
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         98.73%
       合計                         98.73%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 6 計算期間末
                    37,648,317,879           37,648,317,879           0.8673       0.8673
         (2013   年 6 月 17 日 )
                                201/405


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         第 7 計算期間末
                    82,881,363,755           82,881,363,755           1.0512       1.0512
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                    216,782,737,060           216,782,737,060           1.3695       1.3695
         (2015   年 6 月 15 日 )
         第 9 計算期間末
                    226,681,824,888           226,681,824,888           1.1256       1.1256
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    280,702,635,860           280,702,635,860           1.4085       1.4085
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    331,371,227,538           331,371,227,538           1.6306       1.6306
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    323,037,097,521           323,037,097,521           1.4090       1.4090
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    348,680,965,721           348,680,965,721           1.5087       1.5087
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    423,266,237,538           423,266,237,538           1.9514       1.9514
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日      425,538,545,091              －        1.9477       －
             7 月末日      427,298,175,301              －        1.9347       －
             8 月末日      438,560,292,518              －        1.9681       －
             9 月末日      463,077,739,990              －        2.0649       －
            10 月末日      457,810,012,189              －        2.0421       －
            11 月末日      449,540,451,362              －        2.0020       －
            12 月末日      462,398,540,058              －        2.0440       －
         2022  年 1 月末日      430,468,203,283              －        1.8877       －
             2 月末日      434,237,506,204              －        1.8904       －
             3 月末日      463,029,876,429              －        2.0031       －
             4 月末日      443,461,686,032              －        1.8914       －
             5 月末日      465,669,853,298              －        1.9515       －
         第 15 計算期間末
                    455,938,748,218           455,938,748,218           1.9024       1.9024
         (2022   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      457,041,893,033              －        1.9069       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
                                202/405


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        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 6 計算期間                   65.3
        第 7 計算期間                   21.2
        第 8 計算期間                   30.3
        第 9 計算期間                  △ 17.8
        第 10 計算期間                  25.1
        第 11 計算期間                  15.8
        第 12 計算期間                 △ 13.6
        第 13 計算期間                   7.1
        第 14 計算期間                  29.3
        第 15 計算期間                  △ 2.5
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 6 計算期間                     23,354,265,266                     15,743,634,524
        第 7 計算期間                     51,226,468,647                     15,794,813,930
        第 8 計算期間                     109,304,273,794                     29,847,991,034
        第 9 計算期間                     80,718,816,346                     37,624,796,734
        第 10 計算期間                     59,932,979,119                     62,040,891,483
        第 11 計算期間                     56,850,229,329                     52,913,430,585
        第 12 計算期間                     62,133,193,070                     36,094,352,845
        第 13 計算期間                     49,969,416,542                     48,121,318,211
        第 14 計算期間                     42,586,835,020                     56,794,895,332
        第 15 計算期間                     50,433,578,076                     27,674,210,097
    （参考情報）運用実績

                                203/405




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    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )
    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   270,306,744,799                92.48
                  内　日本                       227,673,890,835                77.89
                  内　香港                        2,577,440,500               0.88
                  内　アメリカ                        40,055,413,464               13.70
                                          17,327,272,543                5.93
       投資証券
                  内　ルクセンブルグ                        17,327,272,543                5.93
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    4,653,440,781               1.59
       純資産総額
                                         292,287,458,123               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                  株数、口数         簿価単価        評価単価       投資
             銘柄名           地域     種類      または         簿価        時価      比率
                                   額面金額         ( 円 )      ( 円 )     (%)
       GLOBAL    X CONSCIOUS                                 3,620.65        3,698.56
                            投資信託
                                    10,830,000                      13.70
     1                  アメリカ
                            受益証券
       COMPANIES                                   39,211,674,156        40,055,413,464
                                              1.4933        1.5311
                            投資信託
                                  24,286,505,512                        12.72
     2 ＬＭ・ＱＳグローバル株式ファンド                日本
                            受益証券
                                          36,267,209,736        37,185,068,589
                                              1.5794        1.6180
                            投資信託
                                  22,834,478,475                        12.64
     3 コクサイ計量株式ファンド                日本
                            受益証券
                                          36,066,273,179        36,946,186,172
                                              1.7805        1.8812
       ＵＢＳグローバル・オポチュニティー                     投資信託
                                  13,882,706,499                        8.94
     4                  日本
       （除く日本）株式ファンド                     受益証券
                                          24,719,377,555        26,116,147,465
                                              1.7096        1.7789
       ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カン                     投資信託
                                  12,999,497,546                        7.91
     5                  日本
       パニーズ戦略ファンド                     受益証券
                                          22,223,941,004        23,124,806,184
                                              1.3926        1.4900
                            投資信託
                                  14,009,071,675                        7.14
     6 米国グロース株式ファンド                日本
                            受益証券
                                          19,509,033,214        20,873,516,795
                                              1.7753        1.8294
       ニッセイ／インターミード・グローバル                     投資信託
                                  10,948,355,282                        6.85
     7                  日本
       株式ファンド                     受益証券
                                          19,436,746,811        20,028,921,152
                                              1.7156        1.7429
                            投資信託
                                   9,951,130,654                        5.93
     8 ダイワ／ＧＱＧグローバル・エクイティ                日本
                            受益証券
                                          17,072,159,750        17,343,825,616
       T ROWE   PRICE   FUNDS    SICAV   -
                                            15,692.45        16,432.00
                       ルクセンブ
       GLOBAL    FOCUSED     GROWTH                   1,054,483.48                       5.93
     9                       投資証券
                       ルグ
                                          16,547,436,326        17,327,272,543
       EQUITY    FUND   CLASS   I JPY
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                                              1.0649        1.0929
       ニッセイ／サンダース・グローバルバ                     投資信託
                                  13,132,927,445                        4.91
     10                  日本
       リュー株式ファンド                     受益証券
                                          13,985,254,436        14,352,976,404
                                              1.6830        1.7155
                            投資信託
                                   6,722,070,064                        3.95
     11  ＧＩＭ米国大型バリュー株式ファンド                日本
                            受益証券
                                          11,313,243,917        11,531,711,194
                                              1.6276        1.6640
       ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株                     投資信託
                                   5,128,592,576                        2.92
     12                  日本
       式ファンド                     受益証券
                                           8,347,745,792        8,533,978,046
                                              1.2611        1.2763
                            投資信託
                                   4,606,511,599                        2.01
     13  ダイワ／ウエリントン欧州株ファンド                日本
                            受益証券
                                           5,809,271,777        5,879,290,753
                                              0.9440        0.9669
                            投資信託
                                   5,954,558,347                        1.97
     14  グローバル厳選株式ファンド                日本
                            受益証券
                                           5,621,251,699        5,757,462,465
       VALUE    PARTNERS     HIGH
                                            12,942.22        13,035.17
                            投資信託
       DIVIDEND     STOCKS    FUND   CLASS                 197,729.69                       0.88
     15                  香港
                            受益証券
                                           2,559,063,028        2,577,440,500
       A1  USD
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         92.48%
       投資証券                         5.93%
       合計                         98.41%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 6 計算期間末
                    16,717,453,342           16,717,453,342           0.8017       0.8017
         (2013   年 6 月 17 日 )
                                206/405


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         第 7 計算期間末
                    44,506,996,705           44,506,996,705           1.0148       1.0148
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                    135,109,124,077           135,109,124,077           1.2832       1.2832
         (2015   年 6 月 15 日 )
         第 9 計算期間末
                    148,029,722,000           148,029,722,000           1.0318       1.0318
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    172,115,818,937           172,115,818,937           1.2355       1.2355
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    203,529,205,192           203,529,205,192           1.3983       1.3983
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    204,266,283,510           204,266,283,510           1.3682       1.3682
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    208,384,165,736           208,384,165,736           1.4187       1.4187
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    266,913,973,932           266,913,973,932           2.0678       2.0678
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日      271,375,168,824              －        2.0885       －
             7 月末日      272,479,361,720              －        2.0951       －
             8 月末日      279,330,512,900              －        2.1388       －
             9 月末日      274,105,779,107              －        2.0911       －
            10 月末日      290,531,279,380              －        2.2028       －
            11 月末日      287,067,998,809              －        2.1789       －
            12 月末日      300,818,779,414              －        2.2627       －
         2022  年 1 月末日      275,789,492,123              －        2.0749       －
             2 月末日      275,473,127,654              －        2.0539       －
             3 月末日      310,096,408,043              －        2.2916       －
             4 月末日      290,394,086,878              －        2.1635       －
             5 月末日      291,851,469,558              －        2.1525       －
         第 15 計算期間末
                    280,059,030,532           280,059,030,532           2.0618       2.0618
         (2022   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      292,287,458,123              －        2.1316       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
                                207/405


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        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 6 計算期間                   49.8
        第 7 計算期間                   26.6
        第 8 計算期間                   26.4
        第 9 計算期間                  △ 19.6
        第 10 計算期間                  19.7
        第 11 計算期間                  13.2
        第 12 計算期間                  △ 2.2
        第 13 計算期間                   3.7
        第 14 計算期間                  45.8
        第 15 計算期間                  △ 0.3
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 6 計算期間                     12,385,335,559                     3,771,957,549
        第 7 計算期間                     31,398,791,062                     8,395,932,893
        第 8 計算期間                     76,735,927,224                     15,301,877,726
        第 9 計算期間                     68,393,821,683                     30,209,487,179
        第 10 計算期間                     46,296,589,844                     50,466,414,902
        第 11 計算期間                     41,024,340,375                     34,768,817,657
        第 12 計算期間                     33,946,818,458                     30,210,448,613
        第 13 計算期間                     29,894,783,156                     32,307,206,138
        第 14 計算期間                     25,410,871,581                     43,214,565,583
        第 15 計算期間                     30,184,121,143                     23,431,906,796
                                208/405





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               【ダイワファンドラップ              外国株式セレクト          エマージングプラス】



















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    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   128,546,190,956                80.13
                  内　日本                       109,547,366,557                68.29
                  内　香港                        1,282,718,167               0.80
                  内　アメリカ                        17,716,106,232               11.04
                                          29,759,984,553               18.55
       投資証券
                  内　アイルランド                        11,250,846,950                7.01
                  内　ルクセンブルグ                        18,509,137,603               11.54
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    2,118,735,559               1.32
       純資産総額
                                         160,424,911,068               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                  株数、口数         簿価単価        評価単価       投資
             銘柄名           地域     種類      または         簿価        時価      比率
                                   額面金額         ( 円 )      ( 円 )     (%)
       GLOBAL    X CONSCIOUS                                 3,620.65        3,698.56
                            投資信託
                                    4,790,000                      11.04
     1                  アメリカ
                            受益証券
       COMPANIES                                   17,342,928,828        17,716,106,232
                                              1.4928        1.5311
                            投資信託
                                  10,595,182,616                        10.11
     2 ＬＭ・ＱＳグローバル株式ファンド                日本
                            受益証券
                                          15,816,488,609        16,222,284,103
                                              1.5788        1.6180
                            投資信託
                                   9,921,014,757                       10.01
     3 コクサイ計量株式ファンド                日本
                            受益証券
                                          15,663,298,098        16,052,201,876
                                              1.7803        1.8812
       ＵＢＳグローバル・オポチュニティー                     投資信託
                                   6,070,137,402                        7.12
     4                  日本
       （除く日本）株式ファンド                     受益証券
                                          10,806,665,616        11,419,142,480
       MAN  FUNDS    PLC  MAN  NUMERIC
                                            11,653.00        11,890.00
                       アイルラン
       EMERGING     MARKETS     EQUITY                   946,244.49                       7.01
     5                       投資証券
                       ド
                                          11,026,587,007        11,250,846,950
       CLASS   I JPY  SHARES
       FIDELITY     FUNDS    -

       INSTITUTIONAL        EMERGING                               1,643.00        1,668.00
                       ルクセンブ
                                   6,552,094.32                       6.81
     6                       投資証券
                       ルグ
       MARKETS     EQUITY    FUND   I-ACC-                        10,765,090,968        10,928,893,326
       JPY
                                              1.7096        1.7789
       ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カン                     投資信託
                                   5,818,903,751                        6.45
     7                  日本
       パニーズ戦略ファンド                     受益証券
                                           9,947,997,852       10,351,247,882
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              0.8974        0.9438
       ダイワ／ウエリントン新興国           EX 戦略株        投資信託
                                  10,858,230,815                        6.39
     8                  日本
       式                     受益証券
                                           9,744,176,333       10,247,998,243
                                              1.3926        1.4900
                            投資信託
                                   5,931,148,740                        5.51
     9 米国グロース株式ファンド                日本
                            受益証券
                                           8,259,717,735        8,837,411,622
                                              1.7749        1.8294
       ニッセイ／インターミード・グローバル                     投資信託
                                   4,720,173,866                        5.38
     10                  日本
       株式ファンド                     受益証券
                                           8,377,836,594        8,635,086,070
                                              1.7156        1.7429
                            投資信託
                                   4,489,857,626                        4.88
     11  ダイワ／ＧＱＧグローバル・エクイティ                日本
                            受益証券
                                           7,702,799,743        7,825,372,856
       T ROWE   PRICE   FUNDS    SICAV   -
                                            15,687.13        16,432.00
                       ルクセンブ
       GLOBAL    FOCUSED     GROWTH                     461,309.9                      4.73
     12                       投資証券
                       ルグ
                                           7,236,632,471        7,580,244,277
       EQUITY    FUND   CLASS   I JPY
                                              1.0649        1.0929

       ニッセイ／サンダース・グローバルバ                     投資信託
                                   5,869,173,268                        4.00
     13                  日本
       リュー株式ファンド                     受益証券
                                           6,250,082,613        6,414,419,464
                                              1.6830        1.7155
                            投資信託
                                   3,005,651,308                        3.21
     14  ＧＩＭ米国大型バリュー株式ファンド                日本
                            受益証券
                                           5,058,511,151        5,156,194,818
                                              1.6266        1.6640
       ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株                     投資信託
                                   1,989,189,197                        2.06
     15                  日本
       式ファンド                     受益証券
                                           3,235,615,147        3,310,010,823
                                              1.2611        1.2763
                            投資信託
                                   2,056,679,482                        1.64
     16  ダイワ／ウエリントン欧州株ファンド                日本
                            受益証券
                                           2,593,678,494        2,624,940,022
                                              0.9433        0.9669
                            投資信託
                                   2,534,963,593                        1.53
     17  グローバル厳選株式ファンド                日本
                            受益証券
                                           2,391,231,157        2,451,056,298
       VALUE    PARTNERS     HIGH
                                            12,942.22        13,035.17
                            投資信託
       DIVIDEND     STOCKS    FUND   CLASS                  98,404.39                      0.80
     18                  香港
                            受益証券
                                           1,273,572,226        1,282,718,167
       A1 USD
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         80.13%
       投資証券                         18.55%
       合計                         98.68%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

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    ③  【その他投資資産の主要なもの】
       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 6 計算期間末
                    32,616,578,727           32,616,578,727           0.7771       0.7771
         (2013   年 6 月 17 日 )
         第 7 計算期間末
                    53,314,699,393           53,314,699,393           0.9798       0.9798
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                    119,867,627,008           119,867,627,008           1.2031       1.2031
         (2015   年 6 月 15 日 )
         第 9 計算期間末
                    110,381,316,788           110,381,316,788           0.9517       0.9517
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    120,604,754,940           120,604,754,940           1.1636       1.1636
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    136,818,724,707           136,818,724,707           1.3191       1.3191
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    128,858,209,869           128,858,209,869           1.2626       1.2626
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    132,370,414,738           132,370,414,738           1.2917       1.2917
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    166,885,916,540           166,885,916,540           1.9049       1.9049
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日      168,834,265,931              －        1.9237       －
             7 月末日      166,316,730,694              －        1.9056       －
             8 月末日      168,351,216,241              －        1.9358       －
             9 月末日      164,592,180,774              －        1.8988       －
            10 月末日      173,045,379,131              －        1.9962       －
            11 月末日      168,971,593,948              －        1.9605       －
            12 月末日      174,283,357,005              －        2.0291       －
         2022  年 1 月末日      160,378,080,612              －        1.8760       －
             2 月末日      157,698,990,794              －        1.8498       －
             3 月末日      172,939,132,235              －        2.0331       －
             4 月末日      160,958,945,471              －        1.9183       －
             5 月末日      160,237,057,811              －        1.9110       －
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         第 15 計算期間末
                    154,926,646,983           154,926,646,983           1.8506       1.8506
         (2022   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      160,424,911,068              －        1.9111       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 6 計算期間                   44.4
        第 7 計算期間                   26.1
        第 8 計算期間                   22.8
        第 9 計算期間                  △ 20.9
        第 10 計算期間                  22.3
        第 11 計算期間                  13.4
        第 12 計算期間                  △ 4.3
        第 13 計算期間                   2.3
        第 14 計算期間                  47.5
        第 15 計算期間                  △ 2.9
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 6 計算期間                     16,743,277,983                     9,252,583,053
        第 7 計算期間                     24,964,482,363                     12,525,223,185
        第 8 計算期間                     58,793,675,508                     13,576,031,849
        第 9 計算期間                     36,498,306,299                     20,142,862,575
        第 10 計算期間                     23,468,194,626                     35,804,706,304
        第 11 計算期間                     28,255,810,751                     28,188,969,082
                                213/405


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        第 12 計算期間                     20,449,445,454                     22,107,757,884
        第 13 計算期間                     22,221,328,845                     21,800,454,872
        第 14 計算期間                      9,458,531,108                    24,331,849,288
        第 15 計算期間                      8,576,484,638                    12,465,337,105
                                214/405



















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                    【ダイワファンドラップ              日本債券セレクト】



















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    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   607,475,339,194                98.90
                内　日本                         607,475,339,194                98.90
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    6,764,449,647               1.10
       純資産総額
                                         614,239,788,841               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                 株数、口数         簿価単価         評価単価       投資
            銘柄名          地域     種類      または         簿価         時価      比率
                                 額面金額          ( 円 )       ( 円 )     (%)
                                             1.1942         1.1910
       マニュライフ日本債券アクティ                   投資信託
                                102,128,281,412                          19.80
     1                日本
       ブ・ファンドＭ                   受益証券
                                         121,970,262,300         121,634,783,161
                                             1.0950         1.0911
       明治安田日本債券アクティブ・                   投資信託
                                111,399,395,793                          19.79
     2                日本
       ファンド                   受益証券
                                         121,991,112,129         121,547,880,749
                                             1.0752         1.0734
                          投資信託
                                107,442,673,161                          18.78
     3 ネオ・ジャパン債券ファンド              日本
                          受益証券
                                         115,531,662,906         115,328,965,371
                                             1.0141         1.0130
       大和住銀日本債券アクティブ                   投資信託
                                102,020,491,918                          16.83
     4                日本
       ファンド                   受益証券
                                         103,468,827,347         103,346,758,312
                                             0.9712         0.9697
       りそな日本債券ファンド・コア・ア                   投資信託
                                 87,758,425,741                         13.85
     5                日本
       クティブ                   受益証券
                                          85,239,510,319         85,099,345,441
                                             1.0312         1.0312
       国内債券スイッチング戦略ファン                   投資信託
                                 35,408,823,403                          5.94
     6                日本
       ド                   受益証券
                                          36,513,578,693         36,513,578,693
                                             0.9907         1.0004
                          投資信託
                                 12,096,255,041                          1.97
     7 ネオ・ヘッジ付債券ファンド              日本
                          受益証券
                                          11,983,816,829         12,101,093,543
                                             0.8216         0.8321
                          投資信託
                                 7,190,853,061                         0.97
     8 デンマーク・カバード債ファンド              日本
                          受益証券
                                          5,908,004,874         5,983,508,832
                                             0.8853         0.8876
       フィデリティ外国債券アクティブ・                   投資信託
                                 6,669,023,313                         0.96
     9                日本
       ファンド（為替ヘッジあり）                   受益証券
                                          5,904,086,338         5,919,425,092
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
                                216/405


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       投資信託受益証券                         98.90%
       合計                         98.90%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 6 計算期間末
                    55,935,771,979           55,935,771,979           1.0704       1.0704
         (2013   年 6 月 17 日 )
         第 7 計算期間末
                    126,028,972,910           126,028,972,910           1.0935       1.0935
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                    355,145,136,992           355,145,136,992           1.1039       1.1039
         (2015   年 6 月 15 日 )
         第 9 計算期間末
                    432,643,794,048           432,643,794,048           1.1820       1.1820
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    426,761,206,974           426,761,206,974           1.1511       1.1511
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    490,307,082,667           490,307,082,667           1.1618       1.1618
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    513,855,801,538           513,855,801,538           1.1904       1.1904
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    483,334,676,110           483,334,676,110           1.1730       1.1730
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    564,540,533,128           564,540,533,128           1.1864       1.1864
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日      567,716,764,053              －        1.1849       －
             7 月末日      578,110,599,458              －        1.1922       －
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             8 月末日      582,572,372,808              －        1.1916       －
             9 月末日      587,564,191,030              －        1.1859       －
            10 月末日      592,499,857,854              －        1.1850       －
            11 月末日      602,929,157,898              －        1.1870       －
            12 月末日      608,689,521,885              －        1.1875       －
         2022  年 1 月末日      608,045,650,778              －        1.1786       －
             2 月末日      603,971,867,758              －        1.1653       －
             3 月末日      601,735,423,367              －        1.1578       －
             4 月末日      610,433,751,415              －        1.1565       －
             5 月末日      617,226,435,739              －        1.1565       －
         第 15 計算期間末
                    611,966,548,541           611,966,548,541           1.1425       1.1425
         (2022   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      614,239,788,841              －        1.1404       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 6 計算期間                   0.7
        第 7 計算期間                   2.2
        第 8 計算期間                   1.0
        第 9 計算期間                   7.1
        第 10 計算期間                  △ 2.6
        第 11 計算期間                   0.9
        第 12 計算期間                   2.5
        第 13 計算期間                  △ 1.5
        第 14 計算期間                   1.1
        第 15 計算期間                  △ 3.7
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    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 6 計算期間                     34,030,885,071                     5,449,040,736
        第 7 計算期間                     76,085,876,646                     13,093,393,891
        第 8 計算期間                     235,023,394,951                     28,540,815,991
        第 9 計算期間                     138,213,194,615                     93,918,586,974
        第 10 計算期間                    112,751,780,463                     108,034,561,003
        第 11 計算期間                    128,223,476,431                     76,948,676,921
        第 12 計算期間                     89,643,206,501                     79,981,246,898
        第 13 計算期間                     74,869,789,826                     94,510,905,438
        第 14 計算期間                    120,840,631,229                     57,045,229,336
        第 15 計算期間                    111,498,895,708                     51,684,834,294
                                219/405














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    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   187,725,636,006                96.30
                  内　日本                       95,106,274,097               48.79
                  内　ケイマン諸島                       92,619,361,909               47.51
                                          3,794,585,016               1.95
       投資証券
                  内　アイルランド                        3,794,585,016               1.95
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,422,684,358               1.76
       純資産総額
                                         194,942,905,380               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                  株数、口数         簿価単価        評価単価       投資
             銘柄名           地域     種類      または         簿価        時価      比率
                                   額面金額         ( 円 )      ( 円 )     (%)
       DAIWA    CORE   BOND   STRATEGY
                                              103.68        106.72
                       ケイマン諸     投資信託
       FUND   - THE  JPY  NON-HEDGED                    308,658,005.01                        16.90
     1
                       島     受益証券
                                          32,003,205,249        32,941,216,927
       CLASS   UNIT
       GLOBAL    CORE   BOND   FUND   EX-                        11,859.25        12,188.00

                       ケイマン諸     投資信託
                                   2,049,549.79                       12.81
     2
                       島     受益証券
       JAPAN                                   24,306,123,572        24,979,912,841
                                              1.0928        1.1236
                            投資信託
                                  18,622,056,239                        10.73
     3 ダイワ中長期世界債券ファンド                日本
                            受益証券
                                          20,350,264,715        20,923,742,390
                                              1.1377        1.1634
       ダイワ／デカ欧州債券アクティブ・ファ                     投資信託
                                  17,816,159,254                        10.63
     4                  日本
       ンド                     受益証券
                                          20,270,469,390        20,727,319,676
                                              1.1605        1.1937
                            投資信託
                                  16,140,898,332                        9.88
     5 ダイワ米国債券ファンド                日本
                            受益証券
                                          18,731,512,514        19,267,390,338
       WELLINGTON       GLOBAL
                                             9,993.40       10,359.00
                       ケイマン諸     投資信託
       AGGREGATE      NON  YEN  BOND                  1,680,888.82                       8.93
     6
                       島     受益証券
                                          16,797,807,018        17,412,327,255
       FUND   CLASS   SQ5
       INVESTMENT      GRADE    EURO

                                            11,827.74        12,224.55
                       ケイマン諸     投資信託
                                     1,414,032                      8.87
     7
       AGGREGATE      BOND   SUB-TRUST       島     受益証券
                                          16,724,807,734        17,285,904,886
                                              1.0522        1.0746

       フィデリティ外国債券アクティブ・ファ                     投資信託
                                  15,924,229,996                        8.78
     8                  日本
       ンド（為替ヘッジなし）                     受益証券
                                          16,756,246,797        17,112,177,553
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                                              1.0368        1.0677
                            投資信託
                                   8,839,291,048                        4.84
     9 ダイワ欧州債券ファンド                日本
                            受益証券
                                           9,165,246,656        9,437,711,051
                                              1.3344        1.3595
       ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファン                     投資信託
                                   5,618,192,784                        3.92
     10                  日本
       ド                     受益証券
                                           7,496,916,450        7,637,933,089
       LORD   ABBETT    HIGH   YIELD   FUND
                                            12,839.46        12,788.81
                       アイルラン
                                    296,711.35                       1.95
     11                       投資証券
       CLASS   I JPY  ACCUMULATING          ド
                                           3,809,613,446        3,794,585,016
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         96.30%
       投資証券                         1.95%
       合計                         98.24%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 6 計算期間末
                    13,089,185,573           13,089,185,573           1.0050       1.0050
         (2013   年 6 月 17 日 )
         第 7 計算期間末
                    30,866,965,780           31,145,751,529           1.1072       1.1172
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                    84,902,370,718           84,902,370,718           1.2609       1.2609
         (2015   年 6 月 15 日 )
         第 9 計算期間末
                    99,992,733,039           99,992,733,039           1.1052       1.1052
         (2016   年 6 月 15 日 )
                                222/405


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         第 10 計算期間末
                    107,385,699,796           107,385,699,796           1.1426       1.1426
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    121,062,870,627           121,062,870,627           1.1638       1.1638
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    134,445,254,052           134,445,254,052           1.1949       1.1949
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    141,952,993,770           141,952,993,770           1.2607       1.2607
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    169,205,599,601           169,205,599,601           1.3536       1.3536
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日      169,706,082,578              －        1.3464       －
             7 月末日      173,034,026,207              －        1.3543       －
             8 月末日      174,517,318,714              －        1.3510       －
             9 月末日      176,374,457,176              －        1.3459       －
            10 月末日      181,532,002,174              －        1.3693       －
            11 月末日      181,951,608,179              －        1.3522       －
            12 月末日      186,482,418,640              －        1.3653       －
         2022  年 1 月末日      184,221,565,663              －        1.3354       －
             2 月末日      181,497,711,203              －        1.3030       －
             3 月末日      187,882,877,246              －        1.3353       －
             4 月末日      188,925,008,315              －        1.3243       －
             5 月末日      189,037,653,744              －        1.3062       －
         第 15 計算期間末
                    188,014,383,714           188,014,383,714           1.2912       1.2912
         (2022   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      194,942,905,380              －        1.3259       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0100
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
                                223/405


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    ③  【収益率の推移】
                      収益率   (％ )

        第 6 計算期間                   23.2
        第 7 計算期間                   11.2
        第 8 計算期間                   13.9
        第 9 計算期間                  △ 12.3
        第 10 計算期間                   3.4
        第 11 計算期間                   1.9
        第 12 計算期間                   2.7
        第 13 計算期間                   5.5
        第 14 計算期間                   7.4
        第 15 計算期間                  △ 4.6
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 6 計算期間                      7,680,434,430                     2,933,524,001
        第 7 計算期間                     18,844,583,682                     3,990,533,226
        第 8 計算期間                     46,776,266,552                     7,321,624,581
        第 9 計算期間                     37,342,200,145                     14,200,272,642
        第 10 計算期間                     29,366,440,797                     25,861,751,669
        第 11 計算期間                     30,989,904,817                     20,949,776,876
        第 12 計算期間                     26,910,481,715                     18,415,265,915
        第 13 計算期間                     23,413,499,598                     23,332,559,933
        第 14 計算期間                     29,624,954,073                     17,216,051,848
        第 15 計算期間                     34,471,682,783                     13,863,296,427
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    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   64,440,867,316               96.96
                  内　日本                       32,540,539,387               48.96
                  内　ケイマン諸島                       31,900,327,929               48.00
                                          1,118,867,639               1.68
       投資証券
                  内　アイルランド                        1,118,867,639               1.68
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     899,297,855              1.35
       純資産総額
                                          66,459,032,810               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価       評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類      または        簿価       時価      比率
                                    額面金額         ( 円 )      ( 円 )    (%)
       DAIWA    CORE   BOND   STRATEGY
                                              103.68       106.72
                        ケイマン諸     投資信託
       FUND   - THE  JPY  NON-HEDGED                     85,493,652.75                      13.73
     1
                        島     受益証券
                                           8,864,409,385       9,124,224,596
       CLASS   UNIT
       GLOBAL    CORE   BOND   FUND   EX-                         11,859.74       12,188.00

                        ケイマン諸     投資信託
                                     562,287.77                     10.31
     2
                        島     受益証券
       JAPAN                                     6,668,588,916       6,853,163,341
                                             12,814.36       12,788.00
                        ケイマン諸     投資信託
       EMERGING     MARKET    DEBT   FUND                  506,329.83                     9.74
     3
                        島     受益証券
                                           6,488,294,314       6,474,945,866
                                              0.9206       0.9142
                             投資信託
                                    7,032,493,495                       9.67
     4 Ｔ．ロウ・プライス新興国債券オープンＭ                  日本
                             受益証券
                                           6,474,113,511       6,429,105,553
                                              1.0930       1.1236
                             投資信託
                                    5,093,672,544                       8.61
     5 ダイワ中長期世界債券ファンド                  日本
                             受益証券
                                           5,567,434,985       5,723,250,470
                                              1.1375       1.1634
                             投資信託
                                    4,886,351,179                       8.55
     6 ダイワ／デカ欧州債券アクティブ・ファンド                  日本
                             受益証券
                                           5,558,654,303       5,684,780,961
                                              1.1605       1.1937
                             投資信託
                                    4,427,950,396                       7.95
     7 ダイワ米国債券ファンド                  日本
                             受益証券
                                           5,138,636,434       5,285,644,387
       WELLINGTON       GLOBAL    AGGREGATE
                                              9,995.02       10,359.00
                        ケイマン諸     投資信託
                                     456,918.38                     7.12
     8
       NON  YEN  BOND   FUND   CLASS   SQ5    島     受益証券
                                           4,566,910,269       4,733,217,457
       INVESTMENT      GRADE    EURO

                                             11,827.15       12,224.55
                        ケイマン諸     投資信託
                                       385,681                    7.09
     9
       AGGREGATE      BOND   SUB-TRUST        島     受益証券
                                           4,561,507,728       4,714,776,669
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                                              1.0522       1.0746
       フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド                       投資信託
                                    4,349,573,179                       7.03
     10                    日本
       （為替ヘッジなし）                       受益証券
                                           4,576,620,898       4,674,051,338
                                              1.0369       1.0677
                             投資信託
                                    2,424,991,443                       3.90
     11  ダイワ欧州債券ファンド                  日本
                             受益証券
                                           2,514,488,210       2,589,163,363
                                              1.3344       1.3595
                             投資信託
                                    1,584,805,675                       3.24
     12  ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド                  日本
                             受益証券
                                           2,114,764,692       2,154,543,315
       LORD   ABBETT    HIGH   YIELD   FUND
                                             12,839.46       12,788.81
                        アイルラン
                                      87,488.02                     1.68
     13                         投資証券
       CLASS   I JPY  ACCUMULATING            ド
                                           1,123,298,908       1,118,867,639
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         96.96%
       投資証券                         1.68%
       合計                         98.65%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 6 計算期間末
                    14,867,511,007          14,867,511,007           1.0418       1.0418
         (2013   年 6 月 17 日 )
         第 7 計算期間末
                    22,647,207,331          22,842,956,406           1.1570       1.1670
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                    48,023,500,577          48,023,500,577           1.3267       1.3267
         (2015   年 6 月 15 日 )
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         第 9 計算期間末
                    47,631,057,753          47,631,057,753           1.1743       1.1743
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    47,454,903,632          47,454,903,632           1.2372       1.2372
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    54,057,396,841          54,057,396,841           1.2505       1.2505
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    62,957,120,917          62,957,120,917           1.2935       1.2935
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    60,301,249,221          60,301,249,221           1.3463       1.3463
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    65,727,153,185          65,727,153,185           1.4636       1.4636
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日      65,590,601,804             －        1.4571       －
             7 月末日      65,764,033,268             －        1.4620       －
             8 月末日      65,630,894,690             －        1.4618       －
             9 月末日      65,436,053,736             －        1.4576       －
            10 月末日      66,583,324,780             －        1.4820       －
            11 月末日      65,584,807,829             －        1.4603       －
            12 月末日      66,307,491,033             －        1.4783       －
         2022  年 1 月末日      64,806,860,850             －        1.4445       －
             2 月末日      62,842,077,860             －        1.4014       －
             3 月末日      64,459,839,795             －        1.4392       －
             4 月末日      65,425,453,975             －        1.4319       －
             5 月末日      65,312,234,333             －        1.4107       －
         第 15 計算期間末
                    64,984,140,542          64,984,140,542           1.3983       1.3983
         (2022   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      66,459,032,810             －        1.4268       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0100
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
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        第 15 計算期間                 0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 6 計算期間                   23.6
        第 7 計算期間                   12.0
        第 8 計算期間                   14.7
        第 9 計算期間                  △ 11.5
        第 10 計算期間                   5.4
        第 11 計算期間                   1.1
        第 12 計算期間                   3.4
        第 13 計算期間                   4.1
        第 14 計算期間                   8.7
        第 15 計算期間                  △ 4.5
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 6 計算期間                      5,784,841,520                     3,516,100,489
        第 7 計算期間                      9,059,644,250                     3,755,371,858
        第 8 計算期間                     20,937,659,533                     4,313,927,580
        第 9 計算期間                     11,028,526,492                     6,666,717,748
        第 10 計算期間                      8,817,915,690                    11,020,315,886
        第 11 計算期間                     12,381,033,037                     7,510,957,218
        第 12 計算期間                     12,297,972,451                     6,853,418,764
        第 13 計算期間                      9,823,898,919                    13,706,388,609
        第 14 計算期間                      7,612,415,764                     7,494,154,576
        第 15 計算期間                      6,450,022,644                     4,883,652,440
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    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   145,023,046,443                98.83
                内　日本                         145,023,046,443                98.83
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    1,722,473,806               1.17
       純資産総額
                                         146,745,520,249               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                 株数、口数         簿価単価         評価単価       投資
            銘柄名          地域     種類      または         簿価         時価      比率
                                 額面金額          ( 円 )       ( 円 )     (%)
                                             1.0468         1.0690
                          投資信託
                                122,113,538,795                          88.96
     1 ダイワ・Ｊ－ＲＥＩＴファンド              日本
                          受益証券
                                         127,838,087,131         130,539,372,971
                                             1.0169         1.0357
       ＳＭＤＡＭ・Ｊリート・アクティブ・                   投資信託
                                 13,984,429,345                          9.87
     2                日本
       ファンド                   受益証券
                                          14,221,668,188         14,483,673,472
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         98.83%
       合計                         98.83%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 6 計算期間末
                    11,676,168,328           11,676,168,328           1.0082       1.0082
         (2013   年 6 月 17 日 )
         第 7 計算期間末
                    25,372,817,916           25,574,158,566           1.2602       1.2702
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                    62,680,880,341           62,680,880,341           1.5439       1.5439
         (2015   年 6 月 15 日 )
         第 9 計算期間末
                    72,161,929,742           72,161,929,742           1.6252       1.6252
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    75,561,063,322           75,561,063,322           1.5921       1.5921
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    93,743,887,950           93,743,887,950           1.6511       1.6511
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    104,391,348,033           104,391,348,033           1.9016       1.9016
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    95,552,218,837           95,552,218,837           1.7815       1.7815
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    141,343,701,998           141,343,701,998           2.3317       2.3317
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日      142,754,641,447              －        2.3434       －
             7 月末日      144,266,341,427              －        2.3615       －
             8 月末日      146,100,560,621              －        2.3839       －
             9 月末日      141,597,801,258              －        2.2961       －
            10 月末日      142,585,895,773              －        2.2891       －
            11 月末日      140,277,986,707              －        2.2344       －
            12 月末日      144,320,245,984              －        2.2923       －
         2022  年 1 月末日      137,345,814,404              －        2.1607       －
             2 月末日      133,633,820,843              －        2.0902       －
             3 月末日      144,180,948,623              －        2.2323       －
             4 月末日      146,672,886,027              －        2.2477       －
             5 月末日      148,643,167,877              －        2.2541       －
         第 15 計算期間末
                    144,478,900,476           144,478,900,476           2.1840       2.1840
         (2022   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      146,745,520,249              －        2.2287       －
                                232/405


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    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0100
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 6 計算期間                   50.6
        第 7 計算期間                   26.0
        第 8 計算期間                   22.5
        第 9 計算期間                   5.3
        第 10 計算期間                  △ 2.0
        第 11 計算期間                   3.7
        第 12 計算期間                  15.2
        第 13 計算期間                  △ 6.3
        第 14 計算期間                  30.9
        第 15 計算期間                  △ 6.3
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 6 計算期間                      7,167,251,513                     3,898,162,690
        第 7 計算期間                     12,515,204,872                     3,962,689,494
        第 8 計算期間                     27,935,534,616                     7,470,329,572
        第 9 計算期間                     15,995,717,433                     12,193,838,641
        第 10 計算期間                     15,331,673,761                     12,273,976,560
        第 11 計算期間                     20,379,695,380                     11,061,515,981
        第 12 計算期間                     10,879,658,845                     12,759,954,260
        第 13 計算期間                     17,806,995,080                     19,068,935,634
        第 14 計算期間                     17,720,965,853                     10,737,209,834
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        第 15 計算期間                     13,547,919,502                     8,014,493,768
                                234/405




















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                    【ダイワファンドラップ              外国REITセレクト】

    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   109,042,500,608                98.34
               内　日本                          106,891,635,788                96.40
               内　アメリカ                           2,150,864,820               1.94
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    1,841,828,263               1.66
       純資産総額
                                         110,884,328,871               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                 株数、口数         簿価単価         評価単価       投資
            銘柄名           地域     種類      または         簿価         時価      比率
                                 額面金額         ( 円 )       ( 円 )     (%)
                                             1.3038         1.3897
                           投資信託
                                 76,917,058,206                         96.40
     1 ダイワ・グローバルＲＥＩＴファンド               日本
                           受益証券
                                         100,284,460,489         106,891,635,788
       GLOBAL    X SUPERDIVIDEND                                1,057.90         1,103.00
                           投資信託
                                   1,950,000                       1.94
     2                 アメリカ
                           受益証券
       REIT                                   2,062,911,240         2,150,864,820
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         98.34%
       合計                         98.34%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

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    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 6 計算期間末
                     9,984,791,445           9,984,791,445          0.9480       0.9480
         (2013   年 6 月 17 日 )
         第 7 計算期間末
                    20,076,527,106           20,253,220,440           1.1362       1.1462
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                    46,712,581,208           46,712,581,208           1.4830       1.4830
         (2015   年 6 月 15 日 )
         第 9 計算期間末
                    52,498,863,775           52,498,863,775           1.4155       1.4155
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    60,113,646,086           60,113,646,086           1.5573       1.5573
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    70,090,782,944           70,090,782,944           1.5933       1.5933
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    77,251,479,235           77,251,479,235           1.8147       1.8147
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    73,423,983,322           73,423,983,322           1.5889       1.5889
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    106,132,215,632           106,132,215,632           2.3102       2.3102
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日      104,751,616,430              －        2.2788       －
             7 月末日      107,550,166,506              －        2.3404       －
             8 月末日      107,801,960,377              －        2.3526       －
             9 月末日      105,601,279,588              －        2.3040       －
            10 月末日      114,447,269,127              －        2.4797       －
            11 月末日      114,134,737,868              －        2.4914       －
            12 月末日      120,484,329,923              －        2.6418       －
         2022  年 1 月末日      110,977,200,975              －        2.4506       －
             2 月末日      109,398,968,194              －        2.4136       －
             3 月末日      125,318,225,490              －        2.7777       －
             4 月末日      123,239,836,856              －        2.8282       －
                                236/405


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             5 月末日      110,912,412,399              －        2.5897       －
         第 15 計算期間末
                    104,635,505,752           104,635,505,752           2.4518       2.4518
         (2022   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      110,884,328,871              －        2.6103       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0100
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 6 計算期間                   37.4
        第 7 計算期間                   20.9
        第 8 計算期間                   30.5
        第 9 計算期間                  △ 4.6
        第 10 計算期間                  10.0
        第 11 計算期間                   2.3
        第 12 計算期間                  13.9
        第 13 計算期間                 △ 12.4
        第 14 計算期間                  45.4
        第 15 計算期間                   6.1
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 6 計算期間                      4,625,041,069                     2,988,956,395
        第 7 計算期間                      9,974,103,152                     2,837,524,588
        第 8 計算期間                     19,475,242,818                     5,646,312,189
        第 9 計算期間                     11,796,733,279                     6,207,605,510
        第 10 計算期間                     11,093,171,385                     9,579,206,513
                                237/405


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        第 11 計算期間                     13,122,670,950                     7,732,023,777
        第 12 計算期間                      7,877,345,664                     9,298,758,751
        第 13 計算期間                     17,747,676,182                     14,106,742,880
        第 14 計算期間                     10,092,854,215                     10,362,990,940
        第 15 計算期間                      7,836,153,719                    11,100,249,362
                                238/405


















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    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   97,917,865,724               98.24
             内　日本                             9,222,218,349               9.25
             内　ケイマン諸島                            88,695,647,375               88.98
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    1,757,221,450               1.76
       純資産総額
                                          99,675,087,174               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                  株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
             銘柄名           地域     種類      または        簿価        時価      比率
                                   額面金額         ( 円 )      ( 円 )     (%)
                                            14,784.12        13,732.23
                       ケイマン諸     投資信託
       DAIWA    RICI  FUND                       6,458,935.32                       88.98
     1
                       島     受益証券
                                          95,489,732,198        88,695,647,375
                                              1.3756        1.3889
                            投資信託
                                   6,639,944,092                        9.25
     2 ゴールド・ファンド                日本
                            受益証券
                                           9,133,907,093        9,222,218,349
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         98.24%
       合計                         98.24%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 6 計算期間末
                     9,601,866,066           9,601,866,066          0.6077       0.6077
         (2013   年 6 月 17 日 )
         第 7 計算期間末
                    18,180,593,065           18,180,593,065           0.6759       0.6759
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                    40,562,980,303           40,562,980,303           0.5898       0.5898
         (2015   年 6 月 15 日 )
         第 9 計算期間末
                    42,613,625,618           42,613,625,618           0.4238       0.4238
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    42,957,751,337           42,957,751,337           0.4061       0.4061
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    57,080,803,074           57,080,803,074           0.4824       0.4824
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    53,371,967,869           53,371,967,869           0.4183       0.4183
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    47,799,166,251           47,799,166,251           0.3270       0.3270
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    79,383,805,929           79,383,805,929           0.5024       0.5024
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日       79,158,902,858             －        0.4992       －
             7 月末日       80,142,303,157             －        0.5048       －
             8 月末日       80,645,478,361             －        0.5070       －
             9 月末日       86,034,686,484             －        0.5388       －
            10 月末日       91,095,643,603             －        0.5775       －
            11 月末日       85,115,808,660             －        0.5490       －
            12 月末日       87,332,091,338             －        0.5660       －
         2022  年 1 月末日       94,499,965,207             －        0.6137       －
             2 月末日      100,661,202,896              －        0.6662       －
             3 月末日      110,692,526,067              －        0.7599       －
             4 月末日      110,437,074,952              －        0.8212       －
             5 月末日      106,615,663,134              －        0.8498       －
         第 15 計算期間末
                    108,001,732,150           108,001,732,150           0.8920       0.8920
         (2022   年 6 月 15 日 )
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             6 月末日       99,675,087,174             －        0.8444       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 6 計算期間                   25.8
        第 7 計算期間                   11.2
        第 8 計算期間                  △ 12.7
        第 9 計算期間                  △ 28.1
        第 10 計算期間                  △ 4.2
        第 11 計算期間                  18.8
        第 12 計算期間                 △ 13.3
        第 13 計算期間                 △ 21.8
        第 14 計算期間                  53.6
        第 15 計算期間                  77.5
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 6 計算期間                      8,814,569,779                     2,187,400,920
        第 7 計算期間                     15,291,163,591                     4,193,808,572
        第 8 計算期間                     47,493,924,943                     5,622,171,536
        第 9 計算期間                     51,933,802,992                     20,145,730,747
        第 10 計算期間                     33,192,611,427                     27,978,454,206
        第 11 計算期間                     34,365,849,066                     21,817,860,756
        第 12 計算期間                     31,718,915,176                     22,448,316,064
        第 13 計算期間                     40,847,930,106                     22,264,348,511
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        第 14 計算期間                     46,364,019,044                     34,537,590,145
        第 15 計算期間                     22,331,661,457                     59,259,271,725
                                243/405




















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                  【ダイワファンドラップ              ヘッジファンドセレクト】

    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   87,343,973,152               33.48
                  内　日本                        79,709,638,671               30.56
                  内　ケイマン諸島                        7,634,334,481               2.93
                                         168,429,411,897                64.57
       投資証券
                  内　アイルランド                        25,238,175,318                9.68
                  内　ルクセンブルグ                       123,012,701,290                47.16
                  内　ケイマン諸島                        20,178,535,289                7.74
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    5,078,826,449               1.95
       純資産総額
                                         260,852,211,498               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                  株数、口数         簿価単価        評価単価       投資
             銘柄名           地域     種類      または         簿価        時価      比率
                                   額面金額         ( 円 )      ( 円 )     (%)
                                            12,010.59        11,979.00
                       ルクセンブ
       PICTET    TR-ATLAS     HJ JPY                  3,437,656.42                       15.79
     1                       投資証券
                       ルグ
                                          41,288,289,794        41,179,686,307
                                              1.2336        1.2355
       大和住銀    FoF  用ジャパン・マーケット・               投資信託
                                  26,951,270,543                        12.77
     2                  日本
       ニュートラル                     受益証券
                                          33,249,628,853        33,298,294,755
                                              1.0297        1.0420
                            投資信託
                                  29,755,238,560                        11.89
     3 Ｍ＆Ａアービトラージ戦略ファンド                日本
                            受益証券
                                          30,641,485,396        31,004,958,579
       BLACKROCK      STRATEGIC      FUNDS
       - BLACKROCK      UK  EQUITY
                                            11,265.10        11,313.47
                       ルクセンブ
                                   2,501,695.28                       10.85
     4                       投資証券
       ABSOLUTE     RETURN    FUND   CLASS    ルグ
                                          28,181,850,120        28,302,854,499
       I2 JPY(HEDGED)
       BLACKROCK      AMERICAS

       DIVERSIFIED      EQUITY    ABSOLUTE                            10,313.73        10,242.71
                       ルクセンブ
                                   2,730,795.64                       10.72
     5                       投資証券
                       ルグ
       RETURN    FUND   CLASS   I2 JPY                        28,164,711,006        27,970,747,810
       HEDGED
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       NINETEEN77      GLOBAL    MERGER
                                            10,108.00        10,298.00
                       ケイマン諸
       ARBITRAGE      JAPAN   LIMITED                   1,959,461.57                       7.74
     6                       投資証券
                       島
                                          19,806,237,590        20,178,535,289
       CLASS   JPY
                                              1.0017        1.0079

       ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュ                     投資信託
                                  15,285,628,869                        5.91
     7                  日本
       ニティ                     受益証券
                                          15,311,702,944        15,406,385,337
       NOMURA     FUNDS    IRELAND-
                                            10,741.42        10,622.63
                       アイルラン
       GLOBAL    DYNAMIC     BOND   FUND                1,199,973.16                       4.89
     8                       投資証券
                       ド
                                          12,889,423,526        12,746,879,925
       CLASS   I JPY  HEDGED
       EATON    VANCE    INTERNATIONAL

                                             1,053.37        1,035.98
                       アイルラン
       (IRELAND)     GLOBAL    MACRO                   12,057,467.71                        4.79
     9                       投資証券
                       ド
                                          12,700,974,756        12,491,295,393
       FUND   - CLASS   I ACC  JPY  (H)
       JPM  GLOBAL    MACRO

                                            11,328.08        11,501.00
                       ルクセンブ
       OPPORTUNITIES        I (ACC)   - JPY                 902,125.36                       3.98
     10                       投資証券
                       ルグ
                                          10,219,356,606        10,375,343,731
       (HEDGED)     FUND
       JPM  US  OPPORTUNISTIC        LONG-

                                            11,111.54        11,132.00
                       ルクセンブ
       SHORT    EQUITY    I (PERF)   (ACC)   -               929,375.45                       3.97
     11                       投資証券
                       ルグ
                                          10,326,801,162        10,345,807,532
       JPY  (HEDGED)
       MARATHON      EMERGING     MARKET

                                             9,530.16        9,452.41
                       ケイマン諸     投資信託
       BOND   FUND   MARKET    RISK                   807,660.11                       2.93
     12
                       島     受益証券
                                           7,697,130,505        7,634,334,481
       HEDGED    CLASS
       UBS  MULTI   STRATEGY

                                             9,541.50        9,583.72
                       ルクセンブ
                                    504,841.69                       1.85
     13                       投資証券
       ALTERNATIVES        I5C-J         ルグ
                                           4,816,946,995        4,838,261,411
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         33.48%
       投資証券                         64.57%
       合計                         98.05%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 6 計算期間末
                    19,338,978,553           19,338,978,553           0.9847       0.9847
         (2013   年 6 月 17 日 )
         第 7 計算期間末
                    37,079,833,258           37,079,833,258           0.9996       0.9996
         (2014   年 6 月 16 日 )
         第 8 計算期間末
                    96,308,493,928           96,308,493,928           1.0208       1.0208
         (2015   年 6 月 15 日 )
         第 9 計算期間末
                    118,204,886,822           118,204,886,822           0.9966       0.9966
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    133,126,139,108           133,126,139,108           1.0029       1.0029
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    158,964,047,483           158,964,047,483           0.9963       0.9963
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    181,065,540,588           181,065,540,588           0.9680       0.9680
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    176,604,084,773           176,604,084,773           0.9566       0.9566
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    213,629,053,396           213,629,053,396           1.0017       1.0017
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日      215,636,738,371              －        1.0031       －
             7 月末日      217,713,656,640              －        0.9988       －
             8 月末日      220,968,948,802              －        1.0024       －
             9 月末日      223,629,006,642              －        1.0005       －
            10 月末日      227,769,026,662              －        1.0069       －
            11 月末日      234,180,664,769              －        1.0076       －
            12 月末日      238,766,548,391              －        1.0143       －
         2022  年 1 月末日      237,526,599,317              －        0.9993       －
             2 月末日      239,016,854,096              －        0.9966       －
             3 月末日      242,490,436,748              －        0.9965       －
             4 月末日      250,439,529,574              －        0.9934       －
             5 月末日      256,615,167,921              －        0.9884       －
         第 15 計算期間末
                    257,165,849,785           257,165,849,785           0.9793       0.9793
         (2022   年 6 月 15 日 )
                                246/405


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             6 月末日      260,852,211,498              －        0.9809       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 6 計算期間                  △ 1.0
        第 7 計算期間                   1.5
        第 8 計算期間                   2.1
        第 9 計算期間                  △ 2.4
        第 10 計算期間                   0.6
        第 11 計算期間                  △ 0.7
        第 12 計算期間                  △ 2.8
        第 13 計算期間                  △ 1.2
        第 14 計算期間                   4.7
        第 15 計算期間                  △ 2.2
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 6 計算期間                     12,442,404,395                     2,018,935,284
        第 7 計算期間                     21,941,355,998                     4,487,455,644
        第 8 計算期間                     65,119,330,062                     7,868,002,016
        第 9 計算期間                     41,354,411,267                     17,088,865,208
        第 10 計算期間                     43,708,207,815                     29,572,586,184
        第 11 計算期間                     52,893,501,449                     26,079,426,734
        第 12 計算期間                     53,618,480,392                     26,118,666,685
        第 13 計算期間                     46,293,511,698                     48,745,519,846
                                247/405


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        第 14 計算期間                     66,907,910,059                     38,251,969,554
        第 15 計算期間                     71,927,486,980                     22,601,590,630
                                248/405




















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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー

    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
    　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
    　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
    　ただし、販売会社は、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日のいず
    れかと同じ日付の日を申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                           FW 日本株式セレクト」お
    よび「    FW  J-REIT    セレクト」を除きます。）その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込み
    の受付けを中止することができます。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２【換金（解約）手続等】

    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    ＜一部解約＞
                                250/405


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      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
      　ただし、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日のいずれかと同じ
      日付の日を請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けは行ないません。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
       大和アセットマネジメント株式会社
    　　　電話番号（コールセンター）                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
    　　　ホームページ                   https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                           FW 日本株式セレクト」

      および「     FW  J-REIT    セレクト」を除きます。）その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行
      の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受
      益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、
      受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中
      止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じ
      て算出した価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、各ファンドについて原則として一部解約の実行の請求
      受付日から起算して次の日から受益者に支払います。
                  ファンド名                  解約代金支払開始日

       FW 日本株式セレクト
                                       5 営業日目
       FW  J-REIT    セレクト
       FW 外国株式セレクト
       FW 外国株式     EM+
       FW 日本債券セレクト
       FW 外国債券セレクト                              6 営業日目
       FW 外国債券     EM+
       FW 外国  REIT  セレクト
       FW ヘッジ    F セレクト
       FW コモディティセレクト                              8 営業日目
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預

      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
    　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
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    ※ 「１　申込（販売）手続等」「２　換金（解約）手続等」中の別表ＡおよびＢは、次のものとします。
    ［別表Ａ］

           ファンド名                            該当日
                      ① ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日
       FW 日本債券セレクト              ② 一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が
                       定める日
       FW 外国株式セレクト
       FW 外国株式     EM+
                      ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日
       FW 外国債券セレクト
       FW 外国債券     EM+
                      ① ニューヨーク証券取引所またはオーストラリア証券取引所の休業日
       FW 外国  REIT  セレクト         ② 一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が
                       定める日
                      ① ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日
                      ② 毎年  12 月 24 日
       FW コモディティセレクト
                      ③ 一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が
                       定める日
                      一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定
       FW ヘッジ    F セレクト
                      める日
    ［別表Ｂ］

                ファンド名                             価額
       FW 日本株式セレクト
                               申込受付日の翌営業日の基準価額
       FW  J-REIT    セレクト
       FW 外国株式セレクト
       FW 外国株式     EM+
       FW 日本債券セレクト
       FW 外国債券セレクト
                               申込受付日の翌々営業日の基準価額
       FW 外国債券     EM+
       FW 外国  REIT  セレクト
       FW コモディティセレクト
       FW ヘッジ    F セレクト
                          ３【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価（注    1 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
                                252/405


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       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
        ・指定投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除く）：原則として、計算日の前営業日（外国
         籍投資信託については原則として計算時において知り得る直近の日）の基準価額で評価します。
        ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　電話番号（コールセンター）                  0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　ホームページ                  https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    6 月 16 日から翌年      6 月 15 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2007  年 11 月 1 日から    2008  年 6 月
      15 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ない
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の            2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもって
        これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
        が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3. において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
                                253/405


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        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．前  2. から前    4. までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
        たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
        合であって、前        2. から前    4. までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ② の 1. から  7. までに定める以外の方法に
        よって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
        が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3. において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2. から前    5. までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合におい
        て、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
        表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1. から前    6. までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合に
        あっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決され
        た場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
                                254/405


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        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                              18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④ 　運用報告書

        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書）を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付し
        ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
      　　・委託会社のホームページ
      　　　　アドレス　           https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
       　株式会社       大和ファンド・コンサルティング（投資顧問会社）と委託会社との投資顧問契約は、原
       則として当ファンドの信託期間終了まで存続します。
                          ４【受益者の権利等】

    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
    します。
    　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
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    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
    　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
    　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ＜換金請求権＞
    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

                    【ダイワファンドラップ              日本株式セレクト】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            15 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日
    から  2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           日本株式セレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                     4,724,262,946              6,848,444,396
         コール・ローン
                                    419,767,177,313              450,355,189,945
         投資信託受益証券
                                    424,491,440,259              457,203,634,341
         流動資産合計
                                    424,491,440,259              457,203,634,341
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      243,740,472              180,468,706
         未払解約金
                                       89,124,090              98,483,396
         未払受託者報酬
                                      891,241,432              984,834,434
         未払委託者報酬
                                        1,096,727              1,099,587
         その他未払費用
                                     1,225,202,721              1,264,886,123
         流動負債合計
                                     1,225,202,721              1,264,886,123
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                    216,900,573,838              239,659,941,817
                                   ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          206,365,663,700              216,278,806,401
                                    112,364,321,203               99,411,977,075
          （分配準備積立金）
                                    423,266,237,538              455,938,748,218
         元本等合計
                                    423,266,237,538              455,938,748,218
       純資産合計
                                    424,491,440,259              457,203,634,341
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第14期              第15期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                      1,353,217,766              1,673,215,569
       受取配当金
                                          11,626                985
       受取利息
                                      98,048,903,072             △  11,135,482,242
       有価証券売買等損益
                                      99,402,132,464             △  9,462,265,688
       営業収益合計
      営業費用
                                         1,217,905              1,526,103
       支払利息
                                        169,174,101              196,649,084
       受託者報酬
                                      1,691,741,921              1,966,491,842
       委託者報酬
                                         2,227,655              2,200,576
       その他費用
                                      1,864,361,582              2,166,867,605
       営業費用合計
                                      97,537,770,882             △  11,629,133,293
      営業利益又は営業損失（△）
                                      97,537,770,882             △  11,629,133,293
      経常利益又は経常損失（△）
                                      97,537,770,882             △  11,629,133,293
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                13,013,005,212                798,854,621
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               117,572,331,571              206,365,663,700
                                      33,889,157,573              48,758,204,235
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      33,889,157,573              48,758,204,235
       額
                                      29,620,591,114              26,417,073,620
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      29,620,591,114              26,417,073,620
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                     206,365,663,700              216,278,806,401
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1  有価証券の評価基準及び評価                 投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額、金融商品取
                        引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準
                        ずる価額）又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ
                        いて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金
                        額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 14 期               第 15 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                       231,108,634,150         円        216,900,573,838         円

          期中追加設定元本額                       42,586,835,020        円         50,433,578,076        円
          期中一部解約元本額                       56,794,895,332        円         27,674,210,097        円
     2.      計算期間末日における受益                       216,900,573,838         口        239,659,941,817         口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 14 期              第 15 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  1,167,001,435        円）、解      額（  0 円）、解約に伴う当期
                            約に伴う当期純利益金額分配                 純利益金額分配後の有価証券
                            後の有価証券売買等損益から                 売買等損益から費用を控除
                            費用を控除し、繰越欠損金を                 し、繰越欠損金を補填した額
                            補填した額（       72,416,373,503         （ 0 円）、投資信託約款に規
                            円）、投資信託約款に規定さ                 定される収益調整金
                            れる収益調整金                 （ 171,438,040,086         円）及び
                            （ 132,708,710,663         円）及び      分配準備積立金
                            分配準備積立金                 （ 99,411,977,075        円）より分
                            （ 38,780,946,265        円）より分       配対象額は      270,850,017,161
                            配対象額は      245,073,031,866           円（  1 万口当たり      11,301.43
                            円（  1 万口当たり      11,298.87        円）であり、分配を行ってお
                            円）であり、分配を行ってお                 りません。
                            りません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券、
                        デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 15 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          第 14 期                    第 15 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                         77,131,482,496                      △ 9,402,806,389
     合計                         77,131,482,496                      △ 9,402,806,389
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 14 期                          第 15 期
             2021  年 6 月 15 日現在                      2022  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 15 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 14 期                第 15 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1 口当たり純資産額                                1.9514    円               1.9024    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (19,514    円 )             (19,024    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              ダイワ・スマート日本株ファンダメン
     投資信託受益証
              タル・ファンド（          FOFs  用）（適格機関            21,818,909,727           32,483,992,801
     券
              投資家専用）
              グローバルＸ        MSCI  スーパーディビィデ
                                        9,376,992        18,153,856,512
              ンド  - 日本株式     ETF
              ＤＩＡＭ国内株式アクティブ市場型
              ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投                        35,680,371,393           58,216,093,964
              資家専用）
              日本小型株フォーカス・ファンド
                                      6,992,852,450          13,403,899,576
              （ FOFs  用 ) （適格機関投資家専用）
              ダイワ成長株オープン（             FOFs  用）（適
                                      22,785,660,288           39,501,220,675
              格機関投資家専用）
              リサーチ・アクティブ・オープン                  F （適
                                        1,362,548        39,733,262,228
              格機関投資家専用）
              ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ
              ファンド（      FOFs  用）（適格機関投資家                31,424,656,495           57,481,981,660
              専用）
              損保ジャパン日本興亜ラージキャッ
              プ・バリュー・ファンド（              FOFs  用）       11,697,824,805           14,977,894,880
              （適格機関投資家専用）
              日本長期成長株集中投資ファンド（適
                                      15,479,803,375           30,928,647,143
              格機関投資家専用）
              ニッセイ日本株グロースファンド
                                      22,023,910,647           26,345,001,915
              （ FOFs  用）（適格機関投資家専用）
              国内高配当株フォーカス（              FOFs  用）
                                      19,943,097,091           32,138,300,962
              （適格機関投資家専用）
              日本株    EVI  ハイアルファ（        FOF  ｓ用）
                                      39,906,236,430           46,746,165,354
              （適格機関投資家専用）
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              大和住銀ニッポン中小型株ファンド
                                      6,351,132,876          13,475,833,736
              （ FOF  ｓ用）（適格機関投資家専用）
              J Flag   中小型株ファンド（           FOFs  用）
                                      2,796,296,031          13,069,048,760
              （適格機関投資家専用）
              Ｔ＆Ｄ    / マイルストン日本株ファンド
              （ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専                        6,967,395,504          13,699,989,779
              用）
     投資信託受益証券　合計                                           450,355,189,945
     合計                                           450,355,189,945
    投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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                    【ダイワファンドラップ              外国株式セレクト】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            15 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日
    から  2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           外国株式セレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       26,033,924              123,389,789
         預金
                                     2,867,044,545              8,419,752,481
         コール・ローン
                                    225,127,879,553              259,841,877,814
         投資信託受益証券
                                     39,651,116,972              15,847,436,326
         投資証券
                                    267,672,074,994              284,232,456,410
         流動資産合計
                                    267,672,074,994              284,232,456,410
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           －           1,157,973
         派生商品評価勘定
                                           －         3,216,829,266
         未払金
                                      153,820,088              254,849,776
         未払解約金
                                       54,835,804              63,589,763
         未払受託者報酬
                                      548,358,428              635,897,991
         未払委託者報酬
                                        1,086,742              1,101,109
         その他未払費用
                                      758,101,062             4,173,425,878
         流動負債合計
                                      758,101,062             4,173,425,878
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                    129,080,196,008              135,832,410,355
                                   ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          137,833,777,924              144,226,620,177
                                     95,736,405,407              80,162,920,435
          （分配準備積立金）
                                    266,913,973,932              280,059,030,532
         元本等合計
                                    266,913,973,932              280,059,030,532
       純資産合計
                                    267,672,074,994              284,232,456,410
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第14期              第15期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                        149,163,051              359,517,307
       受取配当金
                                           8,687               780
       受取利息
                                      89,731,133,521             △  8,113,745,492
       有価証券売買等損益
                                        547,933,761             8,262,714,059
       為替差損益
                                      90,428,239,020                508,486,654
       営業収益合計
      営業費用
                                          782,699             1,110,965
       支払利息
                                        104,153,020              125,126,577
       受託者報酬
                                      1,041,531,050              1,251,266,560
       委託者報酬
                                         3,715,342              5,511,863
       その他費用
                                      1,150,182,111              1,383,015,965
       営業費用合計
                                      89,278,056,909              △  874,529,311
      営業利益又は営業損失（△）
                                      89,278,056,909              △  874,529,311
      経常利益又は経常損失（△）
                                      89,278,056,909              △  874,529,311
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                13,582,656,771               2,123,193,366
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                61,500,275,726              137,833,777,924
                                      19,559,812,576              34,572,765,048
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      19,559,812,576              34,572,765,048
       額
                                      18,921,710,516              25,182,200,118
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      18,921,710,516              25,182,200,118
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                     137,833,777,924              144,226,620,177
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額、外国金融商
                        品市場もしくは店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
                        ついては、それに準ずる価額）又は金融商品取引業者等から提示さ
                        れる気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり
                        純資産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

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                        原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 14 期               第 15 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                       146,883,890,010         円        129,080,196,008         円

          期中追加設定元本額                       25,410,871,581        円         30,184,121,143        円
          期中一部解約元本額                       43,214,565,583        円         23,431,906,796        円
     2.      計算期間末日における受益                       129,080,196,008         口        135,832,410,355         口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 14 期              第 15 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
                                269/405






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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  123,061,296       円）、解約        額（  0 円）、解約に伴う当期
                            に伴う当期純利益金額分配後                 純利益金額分配後の有価証券
                            の有価証券売買等損益から費                 売買等損益から費用を控除
                            用を控除し、繰越欠損金を補                 し、繰越欠損金を補填した額
                            填した額（      75,571,606,242           （ 0 円）、投資信託約款に規
                            円）、投資信託約款に規定さ                 定される収益調整金
                            れる収益調整金                 （ 94,455,599,656        円）及び分
                            （ 70,176,375,390        円）及び分       配準備積立金
                            配準備積立金                 （ 80,162,920,435        円）より分
                            （ 20,041,737,869        円）より分       配対象額は      174,618,520,091
                            配対象額は      165,912,780,797           円（  1 万口当たり      12,855.44
                            円（  1 万口当たり      12,853.47        円）であり、分配を行ってお
                            円）であり、分配を行ってお                 りません。
                            りません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、
                        当ファンドは、投資信託受益証券及び投資証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                270/405



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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 15 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 14 期                    第 15 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                         62,025,867,599                      △ 5,665,344,427
     投資証券                         12,681,137,619                      △ 2,463,073,110
     合計                         74,707,005,218                      △ 8,128,417,537
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                       第 14 期                      第 15 期
                    2021  年 6 月 15 日 現在                 2022  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
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     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建             －    －       －      －  3,217,813,304         －  3,216,655,331       △ 1,157,973

     アメリカ・ドル            －    －       －      －  3,217,813,304         －  3,216,655,331       △ 1,157,973

     合計             －    －       －      －  3,217,813,304         －  3,216,655,331       △ 1,157,973

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよ
             うに評価しております。
             ①  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
               いる場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
               いない場合は、以下の方法によっております。
               ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
                 場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場
                 の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
                 い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用い
                 ております。
           (2)   計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
             間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 15 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 14 期                第 15 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.0678    円               2.0618    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (20,678    円 )             (20,618    円 )
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    (4)  【附属明細表】


    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          日本円                                            日本円
     受益証券
                   ダイワ／ウエリントン・デュラ
                   ブル・カンパニーズ戦略ファン
                                      12,999,497,546            22,223,941,004
                   ド（  FOFs  用）（適格機関投資家
                   専用）
                   UBS  グローバル・オポチュニ
                   ティー（除く日本）株式ファン
                                      13,851,248,416            24,659,377,555
                   ド (FOFs   用 ) （適格機関投資家専
                   用）
                   コクサイ計量株式ファンド（適
                                      22,432,400,038            35,416,273,179
                   格機関投資家専用）
                   ニッセイ／インターミード・グ
                   ローバル株式ファンド（           FOFs         10,888,921,523            19,326,746,811
                   用）（適格機関投資家専用）
                   米国グロース株式ファンド
                   （ FOFs  用）（適格機関投資家専                 14,009,071,675            19,509,033,214
                   用）
                   ＬＭ・ＱＳグローバル株式ファ
                   ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関                    23,993,307,701            35,817,209,736
                   投資家専用）
                   ＧＩＭ米国大型バリュー株式
                   ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                    6,722,070,064           11,313,243,917
                   機関投資家専用）
                   ダイワ／ウエリントン欧州株
                   ファンド（     FOFs  用）（適格機関             4,606,511,599            5,809,271,777
                   投資家専用）
                   ダイワ／    GQG  グローバル・エクイ
                   ティ（   FOFs  用）（適格機関投資               9,951,130,654           17,072,159,750
                   家専用）
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                   ニッセイ／サンダース・グロー
                   バルバリュー株式ファンド（Ｆ
                                      13,132,927,445            13,985,254,436
                   ＯＦｓ用）（適格機関投資家専
                   用）
                   グローバル厳選株式ファンド
                   （ＦｏＦｓ用）（適格機関投資                    5,831,921,658            5,501,251,699
                   家専用）
                   ニッセイ／アリアンツ・欧州グ
                   ロース株式ファンド（          FOFs  用）        4,886,109,549            7,947,745,792
                   （適格機関投資家専用）
          日本円　小計                                            日本円
                                                  218,581,508,870
          アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   GLOBAL    X CONSCIOUS     COMPANIES
                                      10,830,000.000           286,886,700.000
                   VALUE   PARTNERS     HIGH   DIVIDEND
                                        197,729.694          18,723,024.790
                   STOCKS    FUND   CLASS   A1  USD
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  305,609,724.790
                                                 (41,260,368,944)
     投資信託受益証券　合計                                             259,841,877,814
                                                 [41,260,368,944]
     投資証券      国外・円                                           国外・円
                   T ROWE   PRICE   FUNDS   SICAV   -
                   GLOBAL    FOCUSED    GROWTH    EQUITY
                                       1,009,519.450         15,847,436,326.100
                   FUND   CLASS   I JPY
          国外・円　小計                                           国外・円
                                                15,847,436,326.100
                                                 (15,847,436,326)
     投資証券　合計                                              15,847,436,326
                                                 [15,847,436,326]
     合計                                             275,689,314,140
                                                 [57,107,805,270]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
          内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                274/405



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                                         組入
                                       投資信託      合計金額に
                通貨              銘柄数
                                       受益証券      対する比率
                                       時価比率
                         投資信託
          アメリカ・ドル                         2 銘柄       100%       100%
                         受益証券
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                275/405















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              【ダイワファンドラップ              外国株式セレクト          エマージングプラス】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            15 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日
    から  2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
                                276/405















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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           外国株式セレクト         エマージングプラス
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       25,181,714              12,887,632
         預金
                                     1,615,737,116              3,829,855,353
         コール・ローン
                                    116,207,313,355              124,237,137,826
         投資信託受益証券
                                     49,495,722,647              28,428,310,446
         投資証券
                                    167,343,954,832              156,508,191,257
         流動資産合計
                                    167,343,954,832              156,508,191,257
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           －            385,991
         派生商品評価勘定
                                           －         1,072,276,422
         未払金
                                       77,720,723              111,363,325
         未払解約金
                                       34,473,152              36,035,838
         未払受託者報酬
                                      344,731,810              360,358,855
         未払委託者報酬
                                        1,112,607              1,123,843
         その他未払費用
                                      458,038,292             1,581,544,274
         流動負債合計
                                      458,038,292             1,581,544,274
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     87,606,748,480              83,717,896,013
                                   ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          79,279,168,060              71,208,750,970
                                     63,792,634,717              55,151,009,232
          （分配準備積立金）
                                    166,885,916,540              154,926,646,983
         元本等合計
                                    166,885,916,540              154,926,646,983
       純資産合計
                                    167,343,954,832              156,508,191,257
      負債純資産合計
                                277/405








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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第14期              第15期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                        75,372,886              171,702,747
       受取配当金
                                           5,382               396
       受取利息
                                      58,328,342,963             △  7,411,670,841
       有価証券売買等損益
                                        278,993,329             3,794,513,915
       為替差損益
                                      58,682,714,560             △  3,445,453,783
       営業収益合計
      営業費用
                                          450,689              518,174
       支払利息
                                        65,912,324              73,211,176
       受託者報酬
                                        659,124,051              732,112,662
       委託者報酬
                                         2,973,711              3,786,538
       その他費用
                                        728,460,775              809,628,550
       営業費用合計
                                      57,954,253,785             △  4,255,082,333
      営業利益又は営業損失（△）
                                      57,954,253,785             △  4,255,082,333
      経常利益又は経常損失（△）
                                      57,954,253,785             △  4,255,082,333
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                6,945,349,292               507,617,908
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                29,890,348,078              79,279,168,060
                                      5,678,629,235              7,990,012,227
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      5,678,629,235              7,990,012,227
       額
                                      7,298,713,746              11,297,729,076
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      7,298,713,746              11,297,729,076
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                      79,279,168,060              71,208,750,970
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                278/405









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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額、外国金融商
                        品市場もしくは店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
                        ついては、それに準ずる価額）又は金融商品取引業者等から提示さ
                        れる気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり
                        純資産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

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                        原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 14 期               第 15 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                       102,480,066,660         円         87,606,748,480        円

          期中追加設定元本額                        9,458,531,108        円          8,576,484,638        円
          期中一部解約元本額                       24,331,849,288        円         12,465,337,105        円
     2.      計算期間末日における受益                       87,606,748,480        口         83,717,896,013        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 14 期              第 15 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  65,016,686      円）、解約に        額（  0 円）、解約に伴う当期
                            伴う当期純利益金額分配後の                 純利益金額分配後の有価証券
                            有価証券売買等損益から費用                 売買等損益から費用を控除
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 し、繰越欠損金を補填した額
                            した額（     50,494,064,300            （ 0 円）、投資信託約款に規
                            円）、投資信託約款に規定さ                 定される収益調整金
                            れる収益調整金                 （ 43,648,300,853        円）及び分
                            （ 39,591,721,636        円）及び分       配準備積立金
                            配準備積立金                 （ 55,151,009,232        円）より分
                            （ 13,233,553,731        円）より分       配対象額は      98,799,310,085        円
                            配対象額は      103,384,356,353           （ 1 万口当たり      11,801.46     円）
                            円（  1 万口当たり      11,800.96        であり、分配を行っておりま
                            円）であり、分配を行ってお                 せん。
                            りません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、
                        当ファンドは、投資信託受益証券及び投資証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 15 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 14 期                    第 15 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                         32,195,230,744                      △ 2,685,616,918
     投資証券                         16,010,957,587                      △ 3,885,699,875
     合計                         48,206,188,331                      △ 6,571,316,793
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                       第 14 期                      第 15 期
                    2021  年 6 月 15 日 現在                 2022  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
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     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建             －    －       －      －  1,072,604,434         －  1,072,218,443        △ 385,991

     アメリカ・ドル            －    －       －      －  1,072,604,434         －  1,072,218,443        △ 385,991

     合計             －    －       －      －  1,072,604,434         －  1,072,218,443        △ 385,991

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよ
             うに評価しております。
             ①  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
               いる場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
               いない場合は、以下の方法によっております。
               ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
                 場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場
                 の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
                 い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用い
                 ております。
           (2)   計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
             間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 15 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 14 期                第 15 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.9049    円               1.8506    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (19,049    円 )             (18,506    円 )
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    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          日本円                                            日本円
     受益証券
                   ダイワ／ウエリントン・デュラ
                   ブル・カンパニーズ戦略ファン
                                       5,818,903,751            9,947,997,852
                   ド（  FOFs  用）（適格機関投資家
                   専用）
                   UBS  グローバル・オポチュニ
                   ティー（除く日本）株式ファン
                                       6,070,137,402           10,806,665,616
                   ド (FOFs   用 ) （適格機関投資家専
                   用）
                   コクサイ計量株式ファンド（適
                                       9,921,014,757           15,663,298,098
                   格機関投資家専用）
                   ニッセイ／インターミード・グ
                   ローバル株式ファンド（           FOFs         4,720,173,866            8,377,836,594
                   用）（適格機関投資家専用）
                   米国グロース株式ファンド
                   （ FOFs  用）（適格機関投資家専                 5,931,148,740            8,259,717,735
                   用）
                   ＬＭ・ＱＳグローバル株式ファ
                   ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関                    10,595,182,616            15,816,488,609
                   投資家専用）
                   ＧＩＭ米国大型バリュー株式
                   ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                    3,005,651,308            5,058,511,151
                   機関投資家専用）
                   ダイワ／ウエリントン欧州株
                   ファンド（     FOFs  用）（適格機関             2,056,679,482            2,593,678,494
                   投資家専用）
                   ダイワ／    GQG  グローバル・エクイ
                   ティ（   FOFs  用）（適格機関投資               4,489,857,626            7,702,799,743
                   家専用）
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                   ニッセイ／サンダース・グロー
                   バルバリュー株式ファンド（Ｆ
                                       5,869,173,268            6,250,082,613
                   ＯＦｓ用）（適格機関投資家専
                   用）
                   グローバル厳選株式ファンド
                   （ＦｏＦｓ用）（適格機関投資                    2,534,963,593            2,391,231,157
                   家専用）
                   ダイワ／ウエリントン新興国             EX
                   戦略株式（     FOFs  用）（適格機関             10,858,230,815            9,744,176,333
                   投資家専用）
                   ニッセイ／アリアンツ・欧州グ
                   ロース株式ファンド（          FOFs  用）        1,989,189,197            3,235,615,147
                   （適格機関投資家専用）
          日本円　小計                                            日本円
                                                  105,848,099,142
          アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   GLOBAL    X CONSCIOUS     COMPANIES
                                       4,790,000.000           126,887,100.000
                   VALUE   PARTNERS     HIGH   DIVIDEND
                                        98,404.394          9,317,912.100
                   STOCKS    FUND   CLASS   A1  USD
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  136,205,012.100
                                                 (18,389,038,684)
     投資信託受益証券　合計                                             124,237,137,826
                                                 [18,389,038,684]
     投資証券      国外・円                                           国外・円
                   FIDELITY     FUNDS   -
                   INSTITUTIONAL       EMERGING
                                       6,552,094.320         10,765,090,967.760
                   MARKETS    EQUITY    FUND   I-ACC-JPY
                   MAN  FUNDS   PLC  MAN  NUMERIC
                   EMERGING     MARKETS    EQUITY    CLASS
                                        946,244.487        11,026,587,007.010
                   I JPY  SHARES
                   T ROWE   PRICE   FUNDS   SICAV   -
                   GLOBAL    FOCUSED    GROWTH    EQUITY
                                        422,769.300         6,636,632,471.400
                   FUND   CLASS   I JPY
          国外・円　小計                                           国外・円
                                                28,428,310,446.170
                                                 (28,428,310,446)
     投資証券　合計                                              28,428,310,446
                                                 [28,428,310,446]
     合計                                             152,665,448,272
                                                 [46,817,349,130]
                                285/405


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    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
          内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                       投資信託      合計金額に
                通貨              銘柄数
                                       受益証券      対する比率
                                       時価比率
                         投資信託
          アメリカ・ドル                         2 銘柄       100%       100%
                         受益証券
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                    【ダイワファンドラップ              日本債券セレクト】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            15 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日
    から  2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
                                287/405















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           日本債券セレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                     6,440,977,101              9,793,507,431
         コール・ローン
                                    559,108,487,082              603,260,861,735
         投資信託受益証券
                                    565,549,464,183              613,054,369,166
         流動資産合計
                                    565,549,464,183              613,054,369,166
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      363,352,909              353,290,150
         未払解約金
                                       58,588,506              66,675,204
         未払受託者報酬
                                      585,885,594              666,752,442
         未払委託者報酬
                                        1,104,046              1,102,829
         その他未払費用
                                     1,008,931,055              1,087,820,625
         流動負債合計
                                     1,008,931,055              1,087,820,625
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                    475,835,717,153              535,649,778,567
                                   ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          88,704,815,975              76,316,769,974
                                     16,422,873,033              14,831,982,596
          （分配準備積立金）
                                    564,540,533,128              611,966,548,541
         元本等合計
                                    564,540,533,128              611,966,548,541
       純資産合計
                                    565,549,464,183              613,054,369,166
      負債純資産合計
                                288/405









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第14期              第15期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                          15,165               1,291
       受取利息
                                      7,281,227,650            △  21,547,625,347
       有価証券売買等損益
                                      7,281,242,815            △  21,547,624,056
       営業収益合計
      営業費用
                                         1,444,330              1,919,517
       支払利息
                                        113,309,985              131,208,197
       受託者報酬
                                      1,133,100,754              1,312,082,773
       委託者報酬
                                         2,227,817              2,199,050
       その他費用
                                      1,250,082,886              1,447,409,537
       営業費用合計
                                      6,031,159,929            △  22,995,033,593
      営業利益又は営業損失（△）
                                      6,031,159,929            △  22,995,033,593
      経常利益又は経常損失（△）
                                      6,031,159,929            △  22,995,033,593
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        229,717,579             △  479,394,684
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                71,294,360,850              88,704,815,975
                                      21,501,292,703              19,753,113,064
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      21,501,292,703              19,753,113,064
       額
                                      9,892,279,928              9,625,520,156
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      9,892,279,928              9,625,520,156
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                      88,704,815,975              76,316,769,974
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                289/405










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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
                        価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 14 期               第 15 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                       412,040,315,260         円        475,835,717,153         円

          期中追加設定元本額                       120,840,631,229         円        111,498,895,708         円
          期中一部解約元本額                       57,045,229,336        円         51,684,834,294        円
     2.      計算期間末日における受益                       475,835,717,153         口        535,649,778,567         口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 14 期              第 15 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
                                290/405





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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 0 円）、投資信託約款に規               （ 0 円）、投資信託約款に規
                            定される収益調整金                 定される収益調整金
                            （ 72,727,064,900        円）及び分       （ 77,922,640,435        円）及び分
                            配準備積立金                 配準備積立金
                            （ 16,422,873,033        円）より分       （ 14,831,982,596        円）より分
                            配対象額は      89,149,937,933        円  配対象額は      92,754,623,031        円
                            （ 1 万口当たり      1,873.54     円）    （ 1 万口当たり      1,731.63     円）
                            であり、分配を行っておりま                 であり、分配を行っておりま
                            せん。                 せん。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券、
                        デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                291/405


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                                         第 15 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 14 期                    第 15 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                          7,419,028,006                    △ 20,124,716,147
     合計                          7,419,028,006                    △ 20,124,716,147
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 14 期                          第 15 期
             2021  年 6 月 15 日現在                      2022  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 15 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 14 期                第 15 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1864    円               1.1425    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,864    円 )             (11,425    円 )
    (4)  【附属明細表】

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    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              ネオ・ヘッジ付債券ファンド（                 FOFs
     投資信託受益証
                                      11,794,686,886           11,683,816,829
              用）（適格機関投資家専用）
     券
              ネオ・ジャパン債券ファンド（                 FOFs
                                     106,418,360,371           114,431,662,906
              用）（適格機関投資家専用）
              マニュライフ日本債券アクティブ・
              ファンドＭ（       FOFs  用）（適格機関投資              101,457,139,999           121,170,262,300
              家専用）
              国内債券スイッチング戦略ファンド
              （ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家私                        35,408,823,403           36,513,578,693
              募）
              明治安田日本債券アクティブ・ファン
              ド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専                       110,073,155,081           120,541,112,129
              用）
              大和住銀日本債券アクティブファンド
                                     101,231,342,287           102,668,827,347
              （ FOFs  用）（適格機関投資家専用）
              りそな日本債券ファンド・コア・アク
                                      86,934,531,370           84,439,510,319
              ティブ（適格機関投資家専用）
              デンマーク・カバード債ファンド
              （ FOFs  用）（為替ヘッジあり／適格機                     7,190,853,061           5,908,004,874
              関投資家専用）
              フィデリティ外国債券アクティブ・
              ファンド（為替ヘッジあり）（適格機                        6,669,023,313           5,904,086,338
              関投資家専用）
     投資信託受益証券　合計                                           603,260,861,735
     合計                                           603,260,861,735
    投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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                    【ダイワファンドラップ              外国債券セレクト】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            15 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日
    から  2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           外国債券セレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                     2,217,454,385              4,178,072,205
         コール・ローン
                                    164,112,557,895              180,622,600,095
         投資信託受益証券
                                     3,343,302,332              3,809,613,446
         投資証券
                                    169,673,314,612              188,610,285,746
         流動資産合計
                                    169,673,314,612              188,610,285,746
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       85,818,223              146,192,368
         未払解約金
                                       34,615,589              40,779,938
         未払受託者報酬
                                      346,156,278              407,799,683
         未払委託者報酬
                                        1,124,921              1,130,043
         その他未払費用
                                      467,715,011              595,902,032
         流動負債合計
                                      467,715,011              595,902,032
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                    125,005,019,226              145,613,405,582
                                   ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          44,200,580,375              42,400,978,132
                                     18,230,269,883              16,454,037,540
          （分配準備積立金）
                                    169,205,599,601              188,014,383,714
         元本等合計
                                    169,205,599,601              188,014,383,714
       純資産合計
                                    169,673,314,612              188,610,285,746
      負債純資産合計
                                296/405









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第14期              第15期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                      1,176,224,127               889,069,707
       受取配当金
                                           5,035               561
       受取利息
                                      10,503,495,180             △  8,812,716,393
       有価証券売買等損益
                                      11,679,724,342             △  7,923,646,125
       営業収益合計
      営業費用
                                          511,973              767,176
       支払利息
                                        66,929,095              79,619,689
       受託者報酬
                                        669,291,797              796,197,576
       委託者報酬
                                         2,212,941              2,203,984
       その他費用
                                        738,945,806              878,788,425
       営業費用合計
                                      10,940,778,536             △  8,802,434,550
      営業利益又は営業損失（△）
                                      10,940,778,536             △  8,802,434,550
      経常利益又は経常損失（△）
                                      10,940,778,536             △  8,802,434,550
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        730,308,452             △  206,487,337
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                29,356,876,769              44,200,580,375
                                      9,188,070,000              11,688,339,657
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      9,188,070,000              11,688,339,657
       額
                                      4,554,836,478              4,891,994,687
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      4,554,836,478              4,891,994,687
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                      44,200,580,375              42,400,978,132
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
                        価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり
                        純資産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金
                        額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 14 期               第 15 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                       112,596,117,001         円        125,005,019,226         円

          期中追加設定元本額                       29,624,954,073        円         34,471,682,783        円
          期中一部解約元本額                       17,216,051,848        円         13,863,296,427        円
                                298/405


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     2.      計算期間末日における受益                       125,005,019,226         口        145,613,405,582         口
          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 14 期              第 15 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  1,042,181,523        円）、解      額（  817,165    円）、解約に伴
                            約に伴う当期純利益金額分配                 う当期純利益金額分配後の有
                            後の有価証券売買等損益から                 価証券売買等損益から費用を
                            費用を控除し、繰越欠損金を                 控除し、繰越欠損金を補填し
                            補填した額（       9,168,288,561         た額（    0 円）、投資信託約款
                            円）、投資信託約款に規定さ                 に規定される収益調整金
                            れる収益調整金                 （ 56,247,888,608        円）及び分
                            （ 44,161,001,571        円）及び分       配準備積立金
                            配準備積立金                 （ 16,453,220,375        円）より分
                            （ 8,019,799,799        円）より分        配対象額は      72,701,926,148        円
                            配対象額は      62,391,271,454        円  （ 1 万口当たり      4,992.80     円）
                            （ 1 万口当たり      4,991.10     円）    であり、分配を行っておりま
                            であり、分配を行っておりま                 せん。
                            せん。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び投資証券を通じ
                        て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                                299/405


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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 15 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 14 期                    第 15 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                          9,874,589,915                     △ 7,733,228,598
     投資証券                           592,269,901                      266,311,114
     合計                         10,466,859,816                      △ 7,466,917,484
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 14 期                          第 15 期
             2021  年 6 月 15 日現在                      2022  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 15 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
                                300/405


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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 14 期                第 15 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3536    円               1.2912    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (13,536    円 )             (12,912    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              ダイワ欧州債券ファンド（              FOFs  用）
     投資信託受益証
                                      8,517,755,677           8,825,246,656
              （適格機関投資家専用）
     券
              ダイワ米国債券ファンド（              FOFs  用）
                                      16,140,898,332           18,731,512,514
              （適格機関投資家専用）
              ダイワ／デカ欧州債券アクティブ・
              ファンド（      FOFs  用）（適格機関投資家                17,490,739,879           19,890,469,390
              専用）
              ダイワ中長期世界債券ファンド（                  FOFs
                                      18,488,252,531           20,200,264,715
              用）（適格機関投資家専用）
              フィデリティ外国債券アクティブ・
              ファンド（為替ヘッジなし）（適格機                        15,763,397,451           16,586,246,797
              関投資家専用）
              ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファ
              ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家                        5,618,192,784           7,496,916,450
              専用）
              WELLINGTON       GLOBAL    AGGREGATE      NON  YEN
                                      1,654,103.985          16,527,807,018
              BOND   FUND   CLASS    SQ5
              DAIWA    CORE   BOND   STRATEGY     FUND   - THE
                                                32,003,205,       249
                                     308,658,005.010
              JPY  NON-HEDGED       CLASS    UNIT
              GLOBAL    CORE   BOND   FUND   EX-JAPAN
                                      2,039,646.110          24,186,123,573
              INVESTMENT       GRADE    EURO   AGGREGATE
                                      1,368,412.000          16,174,807,733
              BOND   SUB-TRUST
     投資信託受益証券　合計                                           180,622,600,095
                                301/405


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              LORD   ABBETT    HIGH   YIELD    FUND   CLASS    I
     投資証券                                   296,711.345          3,809,613,446
              JPY  ACCUMULATING
     投資証券　合計                                            3,809,613,446
     合計                                           184,432,213,541
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
       （注）      2022  年 3 月 9 日付でファンドの名称を「              WELLINGTON       GLOBAL    AGGREGATE      NON

             YEN  BOND   FUND   CLASS    S 」から「     WELLINGTON       GLOBAL    AGGREGATE      NON  YEN
             BOND   FUND   CLASS    SQ5  」へと変更しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
                                302/405














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              【ダイワファンドラップ              外国債券セレクト          エマージングプラス】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            15 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日
    から  2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
                                303/405















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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           外国債券セレクト         エマージングプラス
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                      714,798,802             1,401,203,771
         コール・ローン
                                     64,116,623,934              62,654,423,645
         投資信託受益証券
                                     1,081,901,415              1,123,298,908
         投資証券
                                     65,913,324,151              65,178,926,324
         流動資産合計
                                     65,913,324,151              65,178,926,324
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       31,977,841              37,451,030
         未払解約金
                                       13,917,386              14,202,025
         未払受託者報酬
                                      139,174,294              142,020,618
         未払委託者報酬
                                        1,101,445              1,112,109
         その他未払費用
                                      186,170,966              194,785,782
         流動負債合計
                                      186,170,966              194,785,782
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     44,908,449,074              46,474,819,278
                                   ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          20,818,704,111              18,509,321,264
                                     8,652,304,045              7,951,641,806
          （分配準備積立金）
                                     65,727,153,185              64,984,140,542
         元本等合計
                                     65,727,153,185              64,984,140,542
       純資産合計
                                     65,913,324,151              65,178,926,324
      負債純資産合計
                                304/405









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第14期              第15期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                        604,030,077              518,847,760
       受取配当金
                                           2,010               158
       受取利息
                                      4,959,892,116             △  3,171,420,974
       有価証券売買等損益
                                      5,563,924,203             △  2,652,573,056
       営業収益合計
      営業費用
                                          200,466              217,343
       支払利息
                                        27,586,989              28,704,632
       受託者報酬
                                        275,870,775              287,047,091
       委託者報酬
                                         2,209,778              2,205,651
       その他費用
                                        305,868,008              318,174,717
       営業費用合計
                                      5,258,056,195             △  2,970,747,773
      営業利益又は営業損失（△）
                                      5,258,056,195             △  2,970,747,773
      経常利益又は経常損失（△）
                                      5,258,056,195             △  2,970,747,773
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        406,282,380             △  70,124,148
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                15,511,061,335              20,818,704,111
                                      3,077,544,271              2,853,303,298
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,077,544,271              2,853,303,298
       額
                                      2,621,675,310              2,262,062,520
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      2,621,675,310              2,262,062,520
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                      20,818,704,111              18,509,321,264
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                305/405









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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
                        価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり
                        純資産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金
                        額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 14 期               第 15 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                       44,790,187,886        円         44,908,449,074        円

          期中追加設定元本額                        7,612,415,764        円          6,450,022,644        円
          期中一部解約元本額                        7,494,154,576        円          4,883,652,440        円
                                306/405


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     2.      計算期間末日における受益                       44,908,449,074        口         46,474,819,278        口
          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 14 期              第 15 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  531,269,084       円）、解約        額（  189,772,058       円）、解約
                            に伴う当期純利益金額分配後                 に伴う当期純利益金額分配後
                            の有価証券売買等損益から費                 の有価証券売買等損益から費
                            用を控除し、繰越欠損金を補                 用を控除し、繰越欠損金を補
                            填した額（      4,320,504,731           填した額（      0 円）、投資信託
                            円）、投資信託約款に規定さ                 約款に規定される収益調整金
                            れる収益調整金                 （ 19,967,457,233        円）及び分
                            （ 18,124,486,139        円）及び分       配準備積立金
                            配準備積立金                 （ 7,761,869,748        円）より分
                            （ 3,800,530,230        円）より分        配対象額は      27,919,099,039        円
                            配対象額は      26,776,790,184        円  （ 1 万口当たり      6,007.36     円）
                            （ 1 万口当たり      5,962.53     円）    であり、分配を行っておりま
                            であり、分配を行っておりま                 せん。
                            せん。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び投資証券を通じ
                        て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                                307/405


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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 15 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 14 期                    第 15 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                          4,572,279,833                     △ 2,899,899,026
     投資証券                           191,660,095                       79,775,949
     合計                          4,763,939,928                     △ 2,820,123,077
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 14 期                          第 15 期
             2021  年 6 月 15 日現在                      2022  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 15 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
                                308/405


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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 14 期                第 15 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.4636    円               1.3983    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (14,636    円 )             (13,983    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              ダイワ欧州債券ファンド（              FOFs  用）
     投資信託受益証
                                      2,359,316,871           2,444,488,210
              （適格機関投資家専用）
     券
              ダイワ米国債券ファンド（              FOFs  用）
                                      4,427,950,396           5,138,636,434
              （適格機関投資家専用）
              ダイワ／デカ欧州債券アクティブ・
              ファンド（      FOFs  用）（適格機関投資家                4,808,876,454           5,468,654,303
              専用）
              ダイワ中長期世界債券ファンド（                  FOFs
                                      5,022,364,072           5,487,434,985
              用）（適格機関投資家専用）
              フィデリティ外国債券アクティブ・
              ファンド（為替ヘッジなし）（適格機                        4,349,573,179           4,576,620,898
              関投資家専用）
              Ｔ．ロウ・プライス新興国債券オープ
              ンＭ（    FOFs  用）（適格機関投資家専                  7,032,493,495           6,474,113,511
              用）
              ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファ
              ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家                        1,584,805,675           2,114,764,692
              専用）
              WELLINGTON       GLOBAL    AGGREGATE      NON  YEN
                                       452,052.669          4,516,910,268
              BOND   FUND   CLASS    SQ5
              DAIWA    CORE   BOND   STRATEGY     FUND   - THE
                                                8,864,409,       387
                                      85,493,652.750
              JPY  NON-HEDGED       CLASS    UNIT
              GLOBAL    CORE   BOND   FUND   EX-JAPAN
                                       558,997.210          6,628,588,916
                                309/405


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              INVESTMENT       GRADE    EURO   AGGREGATE
                                       379,142.000          4,481,507,728
              BOND   SUB-TRUST
              EMERGING     MARKET    DEBT   FUND
                                       504,002.990          6,458,294,313
     投資信託受益証券　合計                                            62,654,423,645
              LORD   ABBETT    HIGH   YIELD    FUND   CLASS    I
     投資証券                                   87,488.018         1,123,298,908
              JPY  ACCUMULATING
     投資証券　合計                                            1,123,298,908
     合計                                            63,777,722,553
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
       （注）      2022  年 3 月 9 日付でファンドの名称を「              WELLINGTON       GLOBAL    AGGREGATE      NON

             YEN  BOND   FUND   CLASS    S 」から「     WELLINGTON       GLOBAL    AGGREGATE      NON  YEN
             BOND   FUND   CLASS    SQ5  」へと変更しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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                     【ダイワファンドラップ              J-REITセレクト】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            15 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日
    から  2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
                                311/405















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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           J-REITセレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                     1,420,672,014              1,864,727,439
         コール・ローン
                                    140,262,258,706              142,938,811,817
         投資信託受益証券
                                    141,682,930,720              144,803,539,256
         流動資産合計
                                    141,682,930,720              144,803,539,256
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      106,058,054               59,970,770
         未払解約金
                                       13,650,176              15,502,169
         未払受託者報酬
                                      218,403,645              248,035,286
         未払委託者報酬
                                        1,116,847              1,130,555
         その他未払費用
                                      339,228,722              324,638,780
         流動負債合計
                                      339,228,722              324,638,780
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     60,618,545,495              66,151,971,229
                                   ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          80,725,156,503              78,326,929,247
                                     37,351,662,371              32,868,062,442
          （分配準備積立金）
                                    141,343,701,998              144,478,900,476
         元本等合計
                                    141,343,701,998              144,478,900,476
       純資産合計
                                    141,682,930,720              144,803,539,256
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第14期              第15期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                           2,622               300
       受取利息
                                      32,966,762,967             △  8,683,446,889
       有価証券売買等損益
                                      32,966,765,589             △  8,683,446,589
       営業収益合計
      営業費用
                                          302,434              468,655
       支払利息
                                        24,404,778              31,158,077
       受託者報酬
                                        390,477,805              498,530,509
       委託者報酬
                                         2,206,989              2,199,696
       その他費用
                                        417,392,006              532,356,937
       営業費用合計
                                      32,549,373,583             △  9,215,803,526
      営業利益又は営業損失（△）
                                      32,549,373,583             △  9,215,803,526
      経常利益又は経常損失（△）
                                      32,549,373,583             △  9,215,803,526
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      1,989,304,343              △  574,405,289
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                41,917,429,361              80,725,156,503
                                      16,782,417,792              16,875,870,246
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      16,782,417,792              16,875,870,246
       額
                                      8,534,759,890              10,632,699,265
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      8,534,759,890              10,632,699,265
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                      80,725,156,503              78,326,929,247
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                313/405










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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
                        価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 14 期               第 15 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                       53,634,789,476        円         60,618,545,495        円

          期中追加設定元本額                       17,720,965,853        円         13,547,919,502        円
          期中一部解約元本額                       10,737,209,834        円          8,014,493,768        円
     2.      計算期間末日における受益                       60,618,545,495        口         66,151,971,229        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 14 期              第 15 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 23,200,035,608        円）、投資       （ 0 円）、投資信託約款に規
                            信託約款に規定される収益調                 定される収益調整金
                            整金（    48,164,854,667        円）及     （ 60,454,550,887        円）及び分
                            び分配準備積立金                 配準備積立金
                            （ 14,151,626,763        円）より分       （ 32,868,062,442        円）より分
                            配対象額は      85,516,517,038        円  配対象額は      93,322,613,329        円
                            （ 1 万口当たり      14,107.32     円）    （ 1 万口当たり      14,107.31     円）
                            であり、分配を行っておりま                 であり、分配を行っておりま
                            せん。                 せん。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券に
                        投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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                                         第 15 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 14 期                    第 15 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                         32,318,429,214                      △ 8,272,928,328
     合計                         32,318,429,214                      △ 8,272,928,328
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 14 期                          第 15 期
             2021  年 6 月 15 日現在                      2022  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 15 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 14 期                第 15 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.3317    円               2.1840    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (23,317    円 )             (21,840    円 )
    (4)  【附属明細表】

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    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              ＳＭＤＡＭ・Ｊリート・アクティブ・
     投資信託受益証
              ファンド（      FOFs  用）（適格機関投資家                14,053,733,518           14,292,646,987
     券
              専用）
              ダイワ・     J-REIT    ファンド（      FOFs  用）
                                     122,882,954,275           128,646,164,830
              （適格機関投資家専用）
     投資信託受益証券　合計                                           142,938,811,817
     合計                                           142,938,811,817
    投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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                    【ダイワファンドラップ              外国REITセレクト】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            15 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日
    から  2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
                                318/405















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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           外国REITセレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                      143,766,767              251,672,672
         預金
                                     1,034,826,737              1,948,255,548
         コール・ローン
                                    105,190,092,357              102,739,033,044
         投資信託受益証券
                                    106,368,685,861              104,938,961,264
         流動資産合計
                                    106,368,685,861              104,938,961,264
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       65,529,042              86,582,805
         未払解約金
                                        9,991,094              12,691,708
         未払受託者報酬
                                      159,858,329              203,067,938
         未払委託者報酬
                                        1,091,764              1,113,061
         その他未払費用
                                      236,470,229              303,455,512
         流動負債合計
                                      236,470,229              303,455,512
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     45,941,387,412              42,677,291,769
                                   ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          60,190,828,220              61,958,213,983
                                     31,749,470,871              29,598,924,983
          （分配準備積立金）
                                    106,132,215,632              104,635,505,752
         元本等合計
                                    106,132,215,632              104,635,505,752
       純資産合計
                                    106,368,685,861              104,938,961,264
      負債純資産合計
                                319/405









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第14期              第15期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                        141,833,201              176,790,434
       受取配当金
                                           2,219               252
       受取利息
                                      33,026,608,121               7,046,899,728
       有価証券売買等損益
                                        76,792,168              527,460,430
       為替差損益
                                      33,245,235,709               7,751,150,844
       営業収益合計
      営業費用
                                          223,589              377,875
       支払利息
                                        18,341,514              24,735,292
       受託者報酬
                                        293,465,734              395,765,941
       委託者報酬
                                         2,318,367              2,355,225
       その他費用
                                        314,349,204              423,234,333
       営業費用合計
                                      32,930,886,505               7,327,916,511
      営業利益
                                      32,930,886,505               7,327,916,511
      経常利益
                                      32,930,886,505               7,327,916,511
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                2,163,339,187              2,501,417,103
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                27,212,459,185              60,190,828,220
                                      8,460,912,167              11,601,554,200
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      8,460,912,167              11,601,554,200
       額
                                      6,250,090,450              14,660,667,845
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      6,250,090,450              14,660,667,845
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                      60,190,828,220              61,958,213,983
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額、外国金融商
                        品市場もしくは店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
                        ついては、それに準ずる価額）又は金融商品取引業者等から提示さ
                        れる気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                321/405




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                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 14 期               第 15 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                       46,211,524,137        円         45,941,387,412        円

          期中追加設定元本額                       10,092,854,215        円          7,836,153,719        円
          期中一部解約元本額                       10,362,990,940        円         11,100,249,362        円
     2.      計算期間末日における受益                       45,941,387,412        口         42,677,291,769        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 14 期              第 15 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  134,476,838       円）、解約        額（  152,493,775       円）、解約
                            に伴う当期純利益金額分配後                 に伴う当期純利益金額分配後
                            の有価証券売買等損益から費                 の有価証券売買等損益から費
                            用を控除し、繰越欠損金を補                 用を控除し、繰越欠損金を補
                            填した額（      21,306,740,674           填した額（      4,674,005,633
                            円）、投資信託約款に規定さ                 円）、投資信託約款に規定さ
                            れる収益調整金                 れる収益調整金
                            （ 35,144,190,826        円）及び分       （ 37,374,609,888        円）及び分
                            配準備積立金                 配準備積立金
                            （ 10,308,253,359        円）より分       （ 24,772,425,575        円）より分
                            配対象額は      66,893,661,697        円  配対象額は      66,973,534,871        円
                            （ 1 万口当たり      14,560.65     円）    （ 1 万口当たり      15,693.01     円）
                            であり、分配を行っておりま                 であり、分配を行っておりま
                            せん。                 せん。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、
                        当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券に投資してお
                        ります。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 15 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 14 期                    第 15 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                         32,171,503,761                       5,612,075,969
     合計                         32,171,503,761                       5,612,075,969
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 14 期                          第 15 期
             2021  年 6 月 15 日現在                      2022  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 15 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

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                               第 14 期                第 15 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.3102    円               2.4518    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (23,102    円 )             (24,518    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          日本円                                            日本円
     受益証券
                   ダイワ・グローバル         REIT  ファン
                   ド（  FOFs  用）（適格機関投資家                77,236,790,240           100,701,327,114
                   専用）
          日本円　小計                                            日本円
                                                  100,701,327,114
          アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   GLOBAL    X SUPERDIVIDEND       REIT
                                       1,950,000.000           15,093,000.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  15,093,000.000
                                                  (2,037,705,930)
     投資信託受益証券　合計                                             102,739,033,044
                                                  [2,037,705,930]
     合計                                             102,739,033,044
                                                  [2,037,705,930]
    投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
          内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                        組入
                                       投資信託      合計金額に
                通貨             銘柄数
                                       受益証券      対する比率
                                       時価比率
                         投資信託
          アメリカ・ドル                        1 銘柄       100%       100%
                         受益証券
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    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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                   【ダイワファンドラップ              コモディティセレクト】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            15 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日
    から  2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           コモディティセレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        2,702,173              16,224,714
         預金
                                      823,124,999             2,366,251,927
         コール・ローン
                                     78,782,675,805              105,965,051,836
         投資信託受益証券
                                     79,608,502,977              108,347,528,477
         流動資産合計
                                     79,608,502,977              108,347,528,477
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       98,346,170              155,930,468
         未払解約金
                                        7,367,870              11,103,408
         未払受託者報酬
                                      117,886,581              177,655,234
         未払委託者報酬
                                        1,096,427              1,107,217
         その他未払費用
                                      224,697,048              345,796,327
         流動負債合計
                                      224,697,048              345,796,327
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                    158,000,083,230              121,072,472,962
                                   ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                   △  78,616,277,301             △  13,070,740,812
                                  ※２              ※２
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     9,686,491,545              51,622,217,225
          （分配準備積立金）
                                     79,383,805,929              108,001,732,150
         元本等合計
                                     79,383,805,929              108,001,732,150
       純資産合計
                                     79,608,502,977              108,347,528,477
      負債純資産合計
                                328/405









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第14期              第15期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                           6,834               262
       受取利息
                                      25,974,769,717              43,256,064,699
       有価証券売買等損益
                                      1,108,862,085              13,478,017,487
       為替差損益
                                          13,488                －
       その他収益
                                      27,083,652,124              56,734,082,448
       営業収益合計
      営業費用
                                          212,285              386,608
       支払利息
                                        13,292,565              20,275,427
       受託者報酬
                                        212,682,490              324,408,045
       委託者報酬
                                         2,783,191              2,983,816
       その他費用
                                        228,970,531              348,053,896
       営業費用合計
                                      26,854,681,593              56,386,028,552
      営業利益
                                      26,854,681,593              56,386,028,552
      経常利益
                                      26,854,681,593              56,386,028,552
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                2,191,949,899              11,159,646,811
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                              △  98,374,488,080             △  78,616,277,301
                                      23,065,959,554              29,163,494,086
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      23,065,959,554              29,163,494,086
       額
                                      27,970,480,469               8,844,339,338
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      27,970,480,469               8,844,339,338
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                    △  78,616,277,301             △  13,070,740,812
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                329/405









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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
                        価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                330/405


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                                 第 14 期               第 15 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                       146,173,654,331         円        158,000,083,230         円

          期中追加設定元本額                       46,364,019,044        円         22,331,661,457        円
          期中一部解約元本額                       34,537,590,145        円         59,259,271,725        円
     2.      計算期間末日における受益                       158,000,083,230         口        121,072,472,962         口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                          本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                          差額は    78,616,277,301        円であ     差額は    13,070,740,812        円であ
                          ります。                 ります。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 14 期              第 15 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 9,403,360,329        円）、投資        （ 45,226,562,561        円）、投資
                            信託約款に規定される収益調                 信託約款に規定される収益調
                            整金（    27,986,073,730        円）及     整金（    22,472,131,352        円）及
                            び分配準備積立金                 び分配準備積立金
                            （ 283,131,216       円）より分配         （ 6,395,654,664        円）より分
                            対象額は     37,672,565,275        円    配対象額は      74,094,348,577        円
                            （ 1 万口当たり      2,384.34     円）    （ 1 万口当たり      6,119.83     円）
                            であり、分配を行っておりま                 であり、分配を行っておりま
                            せん。                 せん。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
                                331/405


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     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、
                        当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティ
                        ブ取引（商品先物取引）に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 15 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 14 期                    第 15 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
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     投資信託受益証券                         25,060,763,148                      33,280,988,684
     合計                         25,060,763,148                      33,280,988,684
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 14 期                          第 15 期
             2021  年 6 月 15 日現在                      2022  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 15 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 14 期                第 15 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.5024    円               0.8920    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (5,024    円 )              (8,920    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          日本円                                            日本円
     受益証券
                   ゴールド・ファンド（          FOFs  用）
                                       6,862,341,681            9,439,837,216
                   （適格機関投資家専用）
          日本円　小計                                            日本円
                                                   9,439,837,216
          アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   DAIWA   RICI   FUND
                                       6,609,735.320           714,948,630.620
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  714,948,630.620
                                                 (96,525,214,620)
                                333/405


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     投資信託受益証券　合計                                             105,965,051,836
                                                 [96,525,214,620]
     合計                                             105,965,051,836
                                                 [96,525,214,620]
    投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入
                                         投資信託       合計金額に
                 通貨              銘柄数
                                         受益証券       対する比率
                                         時価比率
                         投資信託
           アメリカ・ドル                         1 銘柄       100%       100%
                         受益証券
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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                  【ダイワファンドラップ              ヘッジファンドセレクト】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            15 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日
    から  2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
                                335/405















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      1【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           ヘッジファンドセレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                     2,867,189,956              7,284,720,382
         コール・ローン
                                     61,163,568,446              85,629,947,697
         投資信託受益証券
                                    150,280,300,206              166,284,591,555
         投資証券
                                    214,311,058,608              259,199,259,634
         流動資産合計
                                    214,311,058,608              259,199,259,634
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      100,000,000             1,270,000,000
         未払金
                                       90,068,330              174,113,799
         未払解約金
                                       44,619,194              53,472,518
         未払受託者報酬
                                      446,192,505              534,725,600
         未払委託者報酬
                                        1,125,183              1,097,932
         その他未払費用
                                      682,005,212             2,033,409,849
         流動負債合計
                                      682,005,212             2,033,409,849
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                    213,264,608,847              262,590,505,197
                                   ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                      364,444,549            △  5,424,655,412
                                     ※２            ※２
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     2,907,237,324              2,638,044,481
          （分配準備積立金）
                                    213,629,053,396              257,165,849,785
         元本等合計
                                    213,629,053,396              257,165,849,785
       純資産合計
                                    214,311,058,608              259,199,259,634
      負債純資産合計
                                336/405









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第14期              第15期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                           7,018               696
       受取利息
                                      9,726,571,262             △  4,589,329,400
       有価証券売買等損益
                                         1,232,816              11,213,776
       その他収益
                                      9,727,811,096             △  4,578,114,928
       営業収益合計
      営業費用
                                          755,973             1,155,634
       支払利息
                                        85,251,627              102,667,112
       受託者報酬
                                        852,517,268             1,026,671,958
       委託者報酬
                                         2,217,886              2,199,691
       その他費用
                                        940,742,754             1,132,694,395
       営業費用合計
                                      8,787,068,342             △  5,710,809,323
      営業利益又は営業損失（△）
                                      8,787,068,342             △  5,710,809,323
      経常利益又は経常損失（△）
                                      8,787,068,342             △  5,710,809,323
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        809,879,068             △  29,310,802
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △  8,004,583,569               364,444,549
                                      1,551,684,778                    －
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,551,684,778                    －
       額
                                      1,159,845,934               107,601,440
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            －          41,925,316
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,159,845,934                65,676,124
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                        364,444,549            △  5,424,655,412
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                337/405









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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
                        価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり
                        純資産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 14 期               第 15 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                       184,608,668,342         円        213,264,608,847         円

          期中追加設定元本額                       66,907,910,059        円         71,927,486,980        円
          期中一部解約元本額                       38,251,969,554        円         22,601,590,630        円
     2.      計算期間末日における受益                       213,264,608,847         口        262,590,505,197         口

          権の総数
                                338/405



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     3.  ※ 2  元本の欠損                     ――――――             貸借対照表上の純資産額が元
                                            本総額を下回っており、その
                                            差額は    5,424,655,412        円であり
                                            ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 14 期              第 15 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  423,930    円）、解約に伴          額（  0 円）、解約に伴う当期
                            う当期純利益金額分配後の有                 純利益金額分配後の有価証券
                            価証券売買等損益から費用を                 売買等損益から費用を控除
                            控除し、繰越欠損金を補填し                 し、繰越欠損金を補填した額
                            た額（    2,407,814,856        円）、     （ 0 円）、投資信託約款に規
                            投資信託約款に規定される収                 定される収益調整金
                            益調整金（      7,288,795,197           （ 9,916,159,506        円）及び分
                            円）及び分配準備積立金                 配準備積立金
                            （ 498,998,538       円）より分配         （ 2,638,044,481        円）より分
                            対象額は     10,196,032,521        円    配対象額は      12,554,203,987        円
                            （ 1 万口当たり      478.09    円）で     （ 1 万口当たり      478.09    円）で
                            あり、分配を行っておりませ                 あり、分配を行っておりませ
                            ん。                 ん。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 15 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び投資証券を通じ
                        て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                                339/405


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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 15 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 14 期                    第 15 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                          1,224,043,755                      △ 383,353,784
     投資証券                          8,102,382,394                     △ 3,102,629,983
     合計                          9,326,426,149                     △ 3,485,983,767
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 14 期                          第 15 期
             2021  年 6 月 15 日現在                      2022  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 15 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
                                340/405


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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 14 期                第 15 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0017    円               0.9793    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,017    円 )              (9,793    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              Ｍ＆Ａアービトラージ戦略ファンド
     投資信託受益証
              （ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専                        29,252,680,777           30,121,485,396
     券
              用）
              大和住銀     FoF  用ジャパン・マーケット・
                                      26,545,861,112           32,749,628,853
              ニュートラル（適格機関投資家限定）
              ニッセイ・グローバル・ボンド・オポ
              チュニティ（       FOF  ｓ用）（適格機関投資               15,225,819,052           15,251,702,944
              家専用）
              MARATHON     EMERGING     MARKET    BOND   FUND
                                       787,693.694          7,507,130,504
              MARKET    RISK   HEDGED    CLASS
     投資信託受益証券　合計                                            85,629,947,697
              JPM  GLOBAL    MACRO    OPPORTUNITIES        I
                                       889,047.908         10,069,356,606
     投資証券
              (ACC)    - JPY  (HEDGED)     FUND
              EATON    VANCE    INTERNATIONAL        (IRELAND)
              GLOBAL    MACRO    FUND   - CLASS    I ACC  JPY     12,057,467.705           12,700,974,757
              (H)
              BLACKROCK      STRATEGIC      FUNDS    -
              BLACKROCK      UK  EQUITY    ABSOLUTE     RETURN
                                      2,465,435.610          27,771,850,120
              FUND   CLASS    I2  JPY(HEDGED)
              PICTET    TR-ATLAS     HJ  JPY
                                      3,379,259.828          40,588,289,793
              JPM  US  OPPORTUNISTIC        LONG-SHORT
              EQUITY    I (PERF)    (ACC)    - JPY           916,656.273         10,186,801,162
              (HEDGED)
                                341/405


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              BLACKROCK      AMERICAS     DIVERSIFIED
              EQUITY    ABSOLUTE     RETURN    FUND   CLASS
                                      2,710,294.670          27,954,711,006
              I2  JPY  HEDGED
              NINETEEN77       GLOBAL    MERGER    ARBITRAGE
                                      1,959,461.574          19,806,237,590
              JAPAN    LIMITED     CLASS    JPY
              UBS  MULTI    STRATEGY     ALTERNATIVES
                                       504,841.691          4,816,946,995
              I5C-J
              NOMURA    FUNDS    IRELAND-GLOBAL         DYNAMIC
                                      1,153,265.712          12,389,423,526
              BOND   FUND   CLASS    I JPY  HEDGED
     投資証券　合計                                           166,284,591,555
     合計                                           251,914,539,252
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
                                342/405












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                          ２【ファンドの現況】

                     ダイワファンドラップ             日本株式セレクト

    【純資産額計算書】
                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            457,566,861,871         円
    　Ⅱ　負債総額                               524,968,838      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            457,041,893,033         円
    　Ⅳ　発行済数量                            239,677,161,810         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.9069   円
                     ダイワファンドラップ             外国株式セレクト

    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            292,679,989,387         円
    　Ⅱ　負債総額                               392,531,264      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            292,287,458,123         円
    　Ⅳ　発行済数量                            137,119,448,201         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.1316   円
                ダイワファンドラップ             外国株式セレクト          エマージングプラス

    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            160,553,677,877         円
    　Ⅱ　負債総額                               128,766,809      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            160,424,911,068         円
    　Ⅳ　発行済数量                             83,944,053,190        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.9111   円
                     ダイワファンドラップ             日本債券セレクト

    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            614,918,020,468         円
    　Ⅱ　負債総額                               678,231,627      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            614,239,788,841         円
    　Ⅳ　発行済数量                            538,604,485,890         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1404   円
                                343/405


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ダイワファンドラップ             外国債券セレクト

    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            195,210,806,612         円
    　Ⅱ　負債総額                               267,901,232      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            194,942,905,380         円
    　Ⅳ　発行済数量                            147,031,631,651         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3259   円
                ダイワファンドラップ             外国債券セレクト          エマージングプラス

    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             66,517,788,949        円
    　Ⅱ　負債総額                               58,756,139      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             66,459,032,810        円
    　Ⅳ　発行済数量                             46,578,580,252        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.4268   円
                      ダイワファンドラップ             J-REIT    セレクト

    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            146,899,234,808         円
    　Ⅱ　負債総額                               153,714,559      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            146,745,520,249         円
    　Ⅳ　発行済数量                             65,842,482,868        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.2287   円
                     ダイワファンドラップ             外国  REIT  セレクト

    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            111,014,682,628         円
    　Ⅱ　負債総額                               130,353,757      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            110,884,328,871         円
    　Ⅳ　発行済数量                             42,479,246,637        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.6103   円
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    純資産額計算書
                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             99,886,005,858        円
    　Ⅱ　負債総額                               210,918,684      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             99,675,087,174        円
    　Ⅳ　発行済数量                            118,042,346,322         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.8444   円
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    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            261,217,796,329         円
    　Ⅱ　負債総額                               365,584,831      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            260,852,211,498         円
    　Ⅳ　発行済数量                            265,919,900,287         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.9809   円
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                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

      　委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
    (8)  償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2022  年 6 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数　           799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
       過去  5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．  リスクマネジメント会議
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        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2022  年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        75                254,179
      追加型株式投資信託                       777               20,482,551
      　株式投資信託　　合計                       852               20,736,731
      単位型公社債投資信託                        84                181,150
      追加型公社債投資信託                        14               1,397,299
      　公社債投資信託　合計                        98               1,578,449
      総合計                       950               22,315,180
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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2021  年４月１日から

       2022  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】


                                              （単位   :百万円）　
                          　前事業年度                  当事業年度

                        　（  2021  年３月    31 日）         （ 2022  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                  4,860                    3,168
         有価証券
                                   333                    486
         前払費用
                                   237                    332
         未収委託者報酬
                                 13,150                    13,811
         未収収益
                                   49                    52
         関係会社短期貸付金
                                 18,700                    24,900
                                   207                     45
         その他
         流動資産計
                                 37,539                    42,799
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   224                    203
           建物
                                    6                    4
           器具備品
                                   218                    198
         無形固定資産
                                  1,937                    1,770
           ソフトウェア
                                  1,882                    1,738
           ソフトウェア仮勘定
                                   54                    31
         投資その他の資産
                                 16,121                    16,617
           投資有価証券
                                 10,159                    10,755
           関係会社株式
                                  3,705                    3,705
           出資金
                                   183                    177
           長期差入保証金
                                  1,068                    1,067
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           繰延税金資産
                                   973                    885
           その他                         30                    26
         固定資産計　
                                 18,283                    18,591
       資産合計
                                 55,822                    61,390
                                                  （単位   :百万円）


                                  　前事業年度               当事業年度

                                　（  2021  年３月    31 日）      （ 2022  年３月    31 日）
       負債の部

          流動負債
             預り金
                                           68               65
             未払金
                                         8,405               9,856
                未払収益分配金
                                           13               26
                未払償還金
                                           39               12
                未払手数料
                                         4,734               4,917
                その他未払金
                                   ※ 2     3,617         ※ 2    4,900
             未払費用
                                         3,777               4,246
             未払法人税等
                                          804               980
             未払消費税等
                                          631              1,016
             賞与引当金
                                          950               866
                                           88                2
             その他
             流動負債計
                                         14,725               17,  033
          固定負債
             退職給付引当金
                                         2,452               2,399
             役員退職慰労引当金
                                           74               13
                                            3               1
             その他
             固定負債計
                                         2,530               2,415
          負債合計
                                         17,256               19,449
       純資産の部
          株主資本
             資本金
                                         15,174               15,174
             資本剰余金
                                         11,495               11,495
                資本準備金
                資本剰余金合計
                                         11,495               11,495
             利益剰余金
                利益準備金
                                          374               374
                その他利益剰余金
                                         10,574               13,925
                   繰越利益剰余金
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                利益剰余金合計
                                         10,948               14,299
             株主資本合計
                                         37,618               40,969
          評価・換算差額等
             その他有価証券評価差額金                              947               971
             評価・換算差額等合計
                                          947               971
          純資産合計
                                         38,566               41,941
       負債・純資産合計                                                 61,390
                                         55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　   2020  年４月１日             （自　   2021  年４月１日
                          　至　   2021  年３月   31 日）         　至　   2022  年３月   31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                      65,487                  74,402
       その他営業収益                                419                  545
                                                        74,948
       営業収益計
                                      65,906
      営業費用
       支払手数料
                                      27,965                  31,234
       広告宣伝費
                                       624                  650
       調査費
                                      8,245                  9,104
        調査費
                                      1,134                  1,252
        委託調査費
                                      7,110                  7,851
       委託計算費
                                      1,501                  1,729
       営業雑経費
                                      1,870                  2,051
        通信費
                                       240                  189
        印刷費
                                       478                  468
        協会費
                                        51                  46
        諸会費
                                        14                  15
        その他営業雑経費                              1,084                  1 , 331
       営業費用計
                                      40,207                  44,768
      一般管理費
       給料
                                      5,991
                                                        5,948
        役員報酬
                                       351
                                                         306
        給料・手当
                                      4,293                  4,281
        賞与
                                       395                  493
        賞与引当金繰入額
                                       950                  866
       福利厚生費
                                       893                  867
       交際費
                                        32                  46
       旅費交通費
                                        37                  48
                                352/405


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       租税公課
                                       472                  527
       不動産賃借料
                                      1,302                  1,300
       退職給付費用
                                       449                  408
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        28                  10
       固定資産減価償却費
                                       661                  606
       諸経費                               1,763                  1,864
       一般管理費計
                                      11,631                  11,628
      営業利益
                                      14,067                  18,551
                                                   （単位   :百万円）

                                                  当事業年度

                              前事業年度
                            （自   2020  年４月１日
                                              （自   2021  年４月１日
                            至  2021  年３月   31 日）
                                              　至   2022  年３月   31 日）
      営業外収益

       投資有価証券売却益
                                     578                     327
       有価証券償還益
                                     42                     40
       その他                              68                    264
       営業外収益計
                                     689                     631
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                     69                     59
       有価証券償還損
                                     47                     0
       その他                              24                     34
       営業外費用計
                                     141                     93
      経常利益
                                   14,616                     19,089
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                     547                      -
       関係会社整理損失
                                     267                      -
                                     45                    331
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                     860                     331
      税引前当期純利益
                                   13,756                     18,757
      法人税、住民税及び事業税
                                   4,476                     5,950
                                   △ 109                     69
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                   4,366                     6,019
      当期純利益
                                   9,389                    12,738
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

                                353/405



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    当事業年度（自　          2021  年４月１日       至　  2022  年３月    31 日）











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    注記事項











    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
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          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．  収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
       義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
       当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
       す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
       す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
       わたり収益を認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)   連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
      (2)  連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
        し、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通
        算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
        ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
        い」（実務対応報告第            39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
        準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                       28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延
        税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
         なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
        並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第                          42 号　  2021  年８月    12 日）を適用する予定でありま
        す。
    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
                                356/405

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    （会計方針の変更に関する注記）

      （収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2020  年３月    31 日。以下「収益認識会計基準」
      という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
      で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
      これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
       なお、収益認識会計基準第               89-3  項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
      関係」注記については記載しておりません。
    （未適用の会計基準等）

      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       31 号  2021  年６月    17 日）
      (1)  概要
        投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
       合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
      (2)  適用予定日

        2023  年３月期の期首より適用予定であります。
      (3)  当該会計基準等の適用による影響

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
       点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）


    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2021  年３月    31 日）          （ 2022  年３月    31 日）
         建物                           35 百万円                  37 百万円
         器具備品                          259  百万円
                                                      283  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2021  年３月    31 日）          （ 2022  年３月    31 日）
         未払金                         3,473   百万円
                                                     4,694   百万円
      ３  保証債務

                                357/405


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       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2022  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,900   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            10,564          4,050
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの


          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
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       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2021  年６月    22 日                                2021  年      2021  年
                     普通株式            9 , 388        3 , 599
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  23 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2022  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,737    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,883   円
         ④  基準日                2022  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2022  年６月    24 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク


         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、                                                   2019
      年７月４日公表の企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
      「 2019  年適用指針」という。）第              26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
      次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2021  年３月    31 日）


    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）

                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※  1 ） 2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     333  百万円、投資有価証券            9,406   百万円
        は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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    当事業年度（       2022  年３月    31 日）
    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               66       －       －       66
                資産合計                     66       －       －       66
    （※１）     2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     486  百万円、投資有価証券            10,022    百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、            2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
        ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
        る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,677             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式
      前事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2022  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

                                361/405


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       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △ 160
             小計                 2,561             2,721           △ 160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2022  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         66             55           11
       （２）その他                        6,755             4,917           1,838
             小計                 6,822             4,972           1,850
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,753             4,208           △454
             小計                 3,753             4,208           △454
             合計                 10,575             9,180           1,395
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,719              327            59
                                362/405


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            合計                  1,719              327            59
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            関係会社株式について            267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、証券投資信託について                        331  百万円の減損処理を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                          前事業年度                      当事業年度
                       （自　    2020  年４月１日                （自　    2021  年４月１日
                       至　  2021  年３月    31 日）            至　  2022  年３月    31 日）
      退職給付債務の期首残
                            2,574   百万
                                                    2,452   百万円
      高
                            円
                            155
      勤務費用
                                                       152
                           △ 378
      退職給付の支払額
                                                     △  303
                            101
      その他
                                                        98
      退職給付債務の期末残
                           2,452
                                                      2,399
      高
       ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度

                              前事業年度
                                             （自　    2021  年４月１日
                          （自　    2020  年４月１日
                                              至　  2022  年３月    31 日）
                            至　  2021  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債
                               2,452   百万円                  2,399   百万円
       務
       貸借対照表に計上された負債
                                                    2,399
                               2,452
       と資産の純額
       退職給付引当金                        2,452                      2,399

       貸借対照表に計上された負債
                               2,452                     2,399
       と資産の純額
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      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2020  年４月１日          （自　    2021  年４月１日
                             至　  2021  年３月    31 日）      至　  2022  年３月    31 日）
       勤務費用                              155  百万円              152  百万円
       その他                             108                67
       確定給付制度に係る退職給付費用                             263                219
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          186  百万円、当事業年度           189  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　
                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2021  年３月    31 日）       （ 2022  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  750
        退職給付引当金
                                                  734
                                  243
        賞与引当金                                          227
                                  170
        未払事業税
                                                  213
                                  128
        投資有価証券評価損
                                                  144
                                  155
       　システム関連費用                                           111
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  298
        その他
                                                  437
                                 1,841
       繰延税金資産小計　                                          1,963
       　評価性引当額                          △ 254
                                                △  356
                                 1,586
       繰延税金資産合計
                                                 1,607
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                 △ 453
        その他有価証券評価差額
                                                △  562
       金
                                 △ 612
       繰延税金負債合計                                         △  722
       繰延税金資産の純額                           973                885
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2022  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （収益認識関係）
      （１）    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
       信託に関する運用に係る業務が                 74,402    百万円、その他        545  百万円であります。
      （２）    収益を理解するための基礎となる情報

        （重要な会計方針）           の４．    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
      （３）    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び

       に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
       の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]
       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引
    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                            議決権等
                                   関係内容
                  資本金また      事業    の所有                    取引金額          期末残高
         会社等の
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
         名称　
                                 役員の    事業上
                  (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                            （％）
                                                     関係会
                        証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
                        持株             経営管
                                                     貸付金
     親会社    券グルー     千代田      247,397              あり
                        会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                        業                           0    －      －
                                           （注）
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                            議決権等
                                   関係内容
                  資本金また      事業    の所有                    取引金額          期末残高
         会社等の
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
         名称　
                                 役員の    事業上
                  (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                            （％）
                                                     関係会
                                                     社短期
                                                 19,000
                        証券                  資金の貸付                 24,900
         ㈱大和証     東京都                                       貸付金
                             被所有
                        持株             経営管
     親会社    券グルー     千代田      247,397              あり
                        会社             理
                              100.0
         プ本社     区                                       受取利
                                          利息の受取
                        業
                                                    0  息関係        0
                                           （注）
                                                     会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
     種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
                                366/405


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         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,727        －
    子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
    MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
    じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
     種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,900        －
    子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                              議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                      取引金額           期末残高
                         事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                    出資金
     属性          所在地                          取引の内容             科目
                          容         との関係
          名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                         証券投資信
                                   証券投資信
                                         託の代行手            未払手数
     同一の                               託受益証券              14,917           3,321
                                         数料（注            料
              東京都
     親会社                    金融商品          の募集販売
         大和証券㈱            100,000           -         2）
     をもつ                    取引業
              千代田区
                                         不動産の
     会社                               本社ビルの                 長期差入
                                                  527
                                         賃借料                   1,054
                                   管理                 保証金
                                         （注  4）
     同一の    ㈱大和総研
                                         ソフトウェ
              東京都
     親会社    ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
     をもつ    イノベー                ビス業          アの開発
              江東区
                                         （注  3）
     会社    ション
     同一の
                                         不動産の賃
              東京都
     親会社    大和プロパ                不動産管          本社ビルの
                                         借料               －     －
                       100         -                  527
     をもつ    ティ㈱                理業          管理
              中央区
                                         （注  4）
     会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
                                367/405


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         い ます。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                              議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                      取引金額           期末残高
                         事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                    出資金
     属性         所在地                           取引の内容             科目
                          容          との関係
          名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                         証券投資信
                                   証券投資信
                                         託の代行手            未払手数
     同一の                              託受益証券              15,348           3,028
                                         数料（注            料
              東京都
     親会社    大和証券                金融商品          の募集販売
                     100,000           -         2）
     をもつ    ㈱                取引業
              千代田区
                                         不動産の賃
     会社                              本社ビルの                  長期差入
                                                 1,062
                                         借料（注                   1,054
                                   管理                  保証金
                                         3）
     同一の                                    ソフトウェ
                                   ソフトウェ
              東京都                           アの購入・
     親会社    ㈱大和総                情報サー
                     3,898          -                  1,065   未払費用         91
                                   アの開発・
     をもつ    研                ビス業                保守
              江東区
                                   保守
     会社
                                         （注  4）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

      ( 注４  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2020  年４月１日                     （自　    2021  年４月１日
              至　  2021  年３月    31 日）                 至　  2022  年３月    31 日）
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       １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円      １株当たり純資産額　　　　                16,078.50     円
       １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円      １株当たり当期純利益　　　                4,883.43     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2020  年４月１日            （自　    2021  年４月１日
                            至　  2021  年３月    31 日）        至　  2022  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              9,389                 12,738
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       2022  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
      　・監査役の人数の変更（              4 名以内から      5 名以内に変更）
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2022   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行
     販売会社        大和証券株式会社                    100,000    百万円       （注  1 ）
     投資顧問会社        株式会社　大和ファン                       450  百万円
            ド・コンサルティング
            コーヘン＆スティアー                      543  千米ﾄﾞﾙ
            ズ・キャピタル・マネ              （ 2021  年 12 月 31 日現在）
            ジメント・インク
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
      　株式会社　大和ファンド・コンサルティング（投資顧問会社）は、「                                       FW コモディティセレクト」、
      「 FW  J-REIT    セレクト」および「           FW 外国  REIT  セレクト」を除く各ファンドについて、委託会社に対し
      て、信託財産の運用に関する投資助言を行ないます。
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      　コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク（投資顧問会社）は、委託会社から権
      限の委託を受けて、「ダイワ・海外ＲＥＩＴ・マザーファンド」における外貨建資産の運用の指図を行
      な います。
                            ３【資本関係】

    該当事項はありません。

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                            第３【参考情報】

    ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

     （提出年月日）                （書類名）

     2021  年 9 月 8 日           有価証券報告書、有価証券届出書
     2022  年 3 月 8 日           半期報告書、有価証券届出書
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年５月    23 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　　友未　　　
                       　業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　　康治　　　
                       　業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2021  年４月１日から         2022  年
    ３月   31 日までの第      63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2022  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、            監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                375/405


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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022   年 8 月 5 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                日本株式セレクトの           2021  年 6 月 16 日から    2022
    年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                   日本株式セレクトの           2022   年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022   年 8 月 5 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                日本債券セレクトの           2021  年 6 月 16 日から    2022
    年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                   日本債券セレクトの           2022   年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
                                379/405


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                380/405


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                381/405













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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022   年 8 月 5 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                外国株式セレクトの           2021  年 6 月 16 日から    2022
    年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                   外国株式セレクトの           2022   年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
                                382/405


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                383/405


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                384/405













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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022   年 8 月 5 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                 外国株式セレクト           エマージングプラスの
    2021   年 6 月 16 日から    2022   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
    金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                    外国株式セレクト           エマージングプラスの             2022   年 6 月 15 日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
                                385/405


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                387/405













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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022   年 8 月 5 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                外国債券セレクトの           2021  年 6 月 16 日から    2022
    年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                   外国債券セレクトの           2022   年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
                                388/405


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                389/405


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                390/405













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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022   年 8 月 5 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                 外国債券セレクト           エマージングプラスの
    2021   年 6 月 16 日から    2022   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
    金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                    外国債券セレクト           エマージングプラスの             2022   年 6 月 15 日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
                                391/405


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                392/405


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                393/405













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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022   年 8 月 5 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                J-REIT    セレクトの      2021   年 6 月 16 日から    2022  年
    6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                   J-REIT    セレクトの      2022  年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
                                394/405


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                395/405


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                396/405













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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022   年 8 月 5 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                外国   REIT  セレクトの      2021  年 6 月 16 日から    2022
    年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                   外国  REIT   セレクトの      2022   年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
                                397/405


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022   年 8 月 5 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                コモディティセレクトの              2021   年 6 月 16 日から
    2022   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                   コモディティセレクトの              2022  年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                402/405













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                                                     2022   年 8 月 5 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                ヘッジファンドセレクトの               2021   年 6 月 16 日か
    ら 2022   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                   ヘッジファンドセレクトの               2022  年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                404/405


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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