ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）他 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第6期(令和3年6月16日－令和4年6月15日)

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長　殿

      【提出日】                     2022年9月8日      提出

      【計算期間】                     第6計算期間

                           （自　2021年6月16日　至　2022年6月15日）
      【ファンド名】                     ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
                           ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
                           ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
                           ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
                           ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
                           ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
                           ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
                           ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
                           ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専
                           用）
                           ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専
                           用）
      【発行者名】                     大和アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                     取締役社長　小松　幹太

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇　保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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    第一部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果をめざすマザーファンドを通じて、特定の有価
      証券に投資し、各市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
       ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

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       ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞













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      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞













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      ＜日本債券インデックス＞













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      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞













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      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞













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      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞













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      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞













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      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞













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      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお












      ります。
       （注  1 ）商品分類の定義

        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
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        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
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       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
       ＜信託金の限度額＞

       ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて次の額を限度として信託金を追加することが
       できます。
                   ファンド名                       限度額

       ＴＯＰＩＸインデックス                              2,500   億円
       日経２２５インデックス
       外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
       外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
                                     各ファンドについて
                                     5,000   億円
       日本債券インデックス
       外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
       外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
                                     各ファンドについて
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
                                     1,000   億円
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
       ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

      ＜ファンドの特色＞


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    (2)  【ファンドの沿革】













        2017  年 2 月 16 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始
        2022  年 3 月 9 日        ＜ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞商品
                       分類の変更
    (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                            お申込者
                          収益分配金、償還金など             ↑↓  お申込金（      ※3  ）

                               受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との

                               契約（    ※1  ）に基づき、次の業務を行ないます。
                               ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口              販売会社
                               ② 一部解約請求に関する事務
                               ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する
                               事務　　     など
         ↑↓※1                    収益分配金、償還金など             ↑↓  お申込金（      ※3  ）

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                               当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託契
                               約」といいます。）（            ※2  ）の委託者であり、次の業
                               務を行ないます。
                     大和アセットマ
                               ① 受益権の募集・発行
         委託会社            ネジメント株式
                        会社
                               ② 信託財産の運用指図
                               ③ 信託財産の計算
                               ④ 運用報告書の作成　　　　　　　　など
       ↓ 運用指図     ↑↓※2                  損益  ↑↓  信託金（     ※3  ）

                               信託契約（      ※2  ）の受託者であり、次の業務を行ない

                    ＜日経２２５イ
                               ます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カス
                    ンデックス＞
                               トディ銀行に委託することができます。また、外国に
                     みずほ信託銀行
                               おける資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力
                       株式会社
                               を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合が
                    再信託受託会
                               あります。
                    社：
                    株式会社日本カ
                               ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                    ストディ銀行
                               ② 信託財産の計算　　　　　　　　　など
         受託会社
                               信託契約（      ※2  ）の受託者であり、次の業務を行ない
                    ＜上記以外の各
                    ファンド＞
                               ます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カス
                     三井住友信託銀
                               トディ銀行に委託することができます。また、外国に
                      行株式会社
                               おける資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力
                    再信託受託会
                               を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合が
                    社：
                               あります。
                    株式会社日本カ
                               ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                    ストディ銀行
                               ② 信託財産の計算　　など
                                     損益  ↑↓  投資

                    ファミリーファンド方式で運用を行ないます。

                    ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
                    　東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）　など
                    ＜日経２２５インデックス＞
                      わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘
                    柄　など
                    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり                       / 為替ヘッジなし）＞
                      外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）　など
         投資対象           ＜日本債券インデックス＞
                      わが国の公社債　など
                    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり                       / 為替ヘッジなし）＞
                      外国の公社債　など
                    ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
                      わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信
                    託の受益証券および不動産投資法人の投資証券　など
                    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり                         / 為替ヘッジなし）＞
                      海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券　など
      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い

         に関する事務の内容等が規定されています。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
         の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
         託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
         われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
         す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    ＜委託会社の概況（           2022  年 6 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 　主要投資対象
             ファンド名                        主要投資対象

         ＴＯＰＩＸインデックス               トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
         日経２２５インデックス               ストックインデックス２２５・マザーファンドの受益証券
         外国株式インデックス               外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証
         （為替ヘッジあり）               券
         外国株式インデックス
                        外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
         （為替ヘッジなし）
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         日本債券インデックス               日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
         外国債券インデックス               外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの
         （為替ヘッジあり）                 受益証券
         外国債券インデックス
                        外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
         （為替ヘッジなし）
         Ｊ－ＲＥＩＴインデック
                        ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
         ス
         外国ＲＥＩＴインデック               先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファ
         ス（為替ヘッジあり）               ンド
         外国ＲＥＩＴインデック               ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
         ス（為替ヘッジなし）               の受益証券および先進国ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
       ※ 以下、各ファンドにおいて「マザーファンド」といいます。
      ② 　投資態度

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指
        数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
        に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
        への投資は、原則として信託財産総額の                     50 ％以下とします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜日経２２５インデックス＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株
        価（日経     225  ）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
        に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
        への投資は、原則として信託財産総額の                     50 ％以下とします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
        に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざ
        して運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
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       ハ．マザーファンドにおいて、保有する外貨建資産については為替変動リスクを低減するため、為替
        ヘッジを行ないます。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
        に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用
        を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜日本債券インデックス＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・
        ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を                                                FTSE  世界国
        債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行な
        います。
       ロ．マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。
        このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合
        計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ハ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ニ．マザーファンドにおいて、投資成果を                       FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
        ス）の動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を                                                FTSE  世界国
        債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行
        ないます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含み
        ます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証
        REIT  指数（配当込み、以下同じ。）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所
        上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益
        証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいます。）に投資し、投資成
        果をベンチマーク（           S&P  先進国    REIT  指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース））の動きに連動させ
        ることをめざして運用を行ないます。
       ※ 　効率性の観点から先進国のリート指数との連動をめざす                               ETF  （上場投資信託証券）に投資する場
        合があります。
       ロ．マザーファンドにおいて、保有外貨建資産については、                                  S&P  先進国    REIT  指数（除く日本）（円
        ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
       ハ．運用の効率化をはかるため、リート指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
        ファンドの受益証券の組入総額とリート指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外のリート市場の動きを反映した投資成果を
        めざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま
        す。
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マ
        ザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信
        託財産の純資産総額を超えることがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
    (2)  【投資対象】

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜日本債券インデックス＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２２５インデッ
       クス」および「日本債券インデックス」は本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
       ものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ⑧ 、 ⑨ 、 ⑩ 、 ⑪ および    ⑫ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、「日経２２
       ５インデックス」は、みずほ信託銀行株式会社、「日経２２５インデックス」以外の各ファンドは三
       井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価
       証券（金融商品取引法第             2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図することができます。
      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
        1.  株券または新株引受権証書
      ＜日本債券インデックス＞
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第                                        341  条ノ  3 第 1 項第  7 号およ
        び第  8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の
        新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引
        受権証書
      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜日本債券インデックス＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券    ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
        新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                               2 条第  1 項
        第 11 号で定めるものをいいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       17.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
                                 34/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       18.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       20 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       21.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               19.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書ならびに前                12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            14.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前              12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      13.  の証券および前        14.  の証券（新投資口予約権証券および投
       資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

      参照下さい。
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
        ます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
         7.  コマーシャル・ペーパー
         8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    7. までの証券または証書の性
         質を有するもの
         9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  10 号で定めるものを
         いいます。）
       10.  投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                               2 条第  1 項
        第 11 号で定めるものをいいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       13.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
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       14.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       15.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       16 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                               15.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
         なお、前     1. の証券または証書ならびに前                8. および前     13.  の証券または証書のうち前               1. の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                             2. から前    6. までの証券ならびに前            10.  の証券
        のうち投資法人債券ならびに前                 8. および前     13.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. までの証券の
        性質を有するものを以下「公社債」といい、前                         9. の証券および前        10.  の証券（新投資口予約権証券
        および投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ⑧ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
       銀行株式会社を受託者として締結されたダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券、ならびに次
       の有価証券（金融商品取引法第                 2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
       除きます。）に投資することを指図することができます。
         1.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         2.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. の証券の性質を有するもの
         3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に限ります。）
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      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       と を指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
    (3)  【運用体制】

      ＜各ファンド共通＞
      ① 　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ② 　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ．基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
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        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承 認します。
      ③ 　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  2 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ．運用チームリーダー
        　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

       　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
       なる部署の人員は          45 ～ 55 名程度です。
       イ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ロ．  FD 諮問委員会
        　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
        について、取締役会に意見を述べます。
       ハ．資産運用高度化委員会
        　資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
      ⑤ 　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※ 　上記の運用体制は           2022  年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

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      ＜各ファンド共通＞
      ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ② 　原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の
       場合には、分配を行なわないことがあります。
      ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ① 　マザーファンドの受益証券（信託約款）

      ＜各ファンド共通＞
       マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　株式（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ＜日本債券インデックス＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
        に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券（マザーファンドの受
        益証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能
        な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
        総額の    100  分の  30 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投
        資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
       イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
        に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価
        総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                             100  分の  10 を超
        えることとなる投資の指図をしません。
       ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて
        得た額をいいます。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      　株式への直接投資は、行ないません。
      ③ 　新株引受権証券等（信託約款）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜日本債券インデックス＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
        ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
        みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の                                    100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
        権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ④ 　投資信託証券（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜日本債券インデックス＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
        に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
        ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
        す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
        す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
        100  分の  5 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
        券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      　マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
      ⑤ 　投資する株式等の範囲（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
                                 40/618

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜日本債券インデックス＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
        引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
        されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
        取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
        証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
       イ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の
        発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
        のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りでは
        ありません。
       ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登
        録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるもの
        とします。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
       （規定なし）
      ⑥ 　同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜日本債券インデックス＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
        予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ⑦ 　信用取引（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
                                 41/618

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
        行なうことの指図をすることができるものとします。
       ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の                    1. から  6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
        いて行なうことができるものとし、かつ次の                        1. から  6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
        とします。
         1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2 ．株式分割により取得する株券
         3 ．有償増資により取得する株券
         4 ．売出しにより取得する株券
         5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
         6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
         財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前                                        5. に定めるものを除き
         ます。）の行使により取得可能な株券
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ⑧ 　先物取引等（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
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        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
       　委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                  28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
      ⑨ 　スワップ取引（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
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       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」  といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
       （規定なし）
      ⑩ 　金利先渡取引（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有金利商品（信託財産が                       1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
        ならびに前      (2)③   の 1. から   4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
        じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
        属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
        ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
        の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
        計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
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       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        に マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ⑪ 　金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）

      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
        総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価
        総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
        利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
        に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
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        た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
        時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
        が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
        資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
        有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
        ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ⑫ 　直物為替先渡取引（信託約款）

      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
        との指図をすることができます。
       ロ．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
        ありません。
       ハ．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ニ．委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
        は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
      ⑬ 　デリバティブ取引等（信託約款）

      ＜各ファンド共通＞
       委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法に
      より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑭ 　有価証券の貸付け（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
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      ＜日本債券インデックス＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
        信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1 ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額を超えないものとします。
         2 ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         3.  投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
         保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
       ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
        相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
       （規定なし）
      ⑮ 　外貨建資産（信託約款）

      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜日経２２５インデックス＞
      ＜日本債券インデックス＞
        外貨建資産への投資は、行ないません。
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
       外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑯ 　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
      合には、制約されることがあります。
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      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ⑰ 　外国為替予約取引（信託約款）

      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
        とができます。
       ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
        る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
        約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
        計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
        託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
        は、この限りではありません。
       ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
        した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
        の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
        額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
        みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
        得た額をいいます。
       ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
        当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
      ＜上記以外の各ファンド＞
       （規定なし）
      ⑱ 　信用リスク集中回避（信託約款）

      ＜各ファンド共通＞
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
      ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
      て、それぞれ       100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合に
      は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこと
      とします。
      ⑲ 　資金の借入れ（信託約款）

      ＜各ファンド共通＞
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
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       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
        し くは償還金の入金日までの期間が                  5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
        価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
        入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                           10 ％を超えないこととします。
       ハ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜参　考＞       マザーファンドの概要

      トピックス・インデックス・マザーファンド
                わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモ

      運用の基本方針
                デルとして運用を行ないます。
      主要投資対象          東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
                投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリ
                オ管理を行ないます。
                イ．上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないま
      投資態度           す。
                ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を
                 参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。
                ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ① 　株式
                 株式への投資には、制限を設けません。
                ② 　先物取引等
                イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用
                 対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
                 所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                           28 条第  8 項第  3 号イに掲げるも
                 のをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                   28 条第  8 項第  3
                 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取
                 引法第    28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所に
                 おけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属す
                 る資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかか
                 る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利
                 にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
                 す。
                ③ 　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに
      主な投資制限
                 価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利と
                 その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
                 す。）を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
                 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
                 が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
                 定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信
                 託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引
                 の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
                 委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
                 指図するものとします。
                 ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうもの
                  とします。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
                 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ストックインデックス２２５・マザーファンド

                わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価をモ

      運用の基本方針
                デルとして運用を行ないます。
                わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投
      主要投資対象
                資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                イ．投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため、次のポート
                 フォリオ管理を行ないます。
                 1 ．上記投資対象銘柄のうちの                200  銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ない
                 ます。
      投資態度           2 ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
                ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が予想されるとき、日経平均株価が改廃されたとき、償還の準備に入った
                 とき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
                 あります。
                ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
                ② 　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
                 取引法第     28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および
                 有価証券オプション取引（金融商品取引法第                        28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものを
                 いいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行な
                 うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
                 含めるものとします。（以下同じ。）
                ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプショ
                 ン取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類
                 似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ③ 　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに
                 価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利と
      主な投資制限           その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
                 す。）を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
                 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
                 が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
                 定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信
                 託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引
                 の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
                 委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
                 指図するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものと
                 します。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
                 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

      運用の基本方針          信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

                海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予
      主要投資対象
                定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ① 　主として海外の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣ
                 Ｉコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用
                 を行なうことを基本とします。
                ② 　保有外貨建資産については、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の
                 動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
      投資態度          ③ 　運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。
                 このため、株式等の組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額
                 の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                ④ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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                ① 　株式
                 株式への投資割合には、制限を設けません。
                ② 　新株引受権証券等
                 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財
                産の純資産総額の          20 ％以下とします。
                ③ 　投資信託証券
                 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                              5 ％以下とします。
                ④ 　同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
                 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の
                純資産総額の       5 ％以下とします。
                ⑤ 　同一銘柄の転換社債等
                 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3
                号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
                約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投
                資割合は、信託財産の純資産総額の                   10 ％以下とします。
                ⑥ 　外貨建資産
                 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ⑦ 　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
                 取引法第     28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および
                 有価証券オプション取引（金融商品取引法第                        28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものを
                 いいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
                 引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
                 ン取引に含めるものとします（以下同じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならび
                 に外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
                 を行なうことの指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
                 オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの
                 取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ⑧ 　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった
                 通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
                 とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図
                 をすることができます。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
      主な投資制限
                 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
                 が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
                 定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
                 財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の
                 想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
                 会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
                 するものとします。
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                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
                 とします。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
                 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                ⑨ 　金利先渡取引および為替先渡取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡
                 取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
                 が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
                 託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信
                 託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、
                 金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなっ
                 た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の
                 一部の解約を指図するものとします。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、
                 信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
                 て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
                 となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡
                 取引の一部の解約を指図するものとします。
                ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し
                 た価額で行なうものとします。
                ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供
                 あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行
                 なうものとします。
      外国株式インデックスマザーファンド

                投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざし

      運用の基本方針
                て運用を行なうことを基本とします。
      主要投資対象          外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
                イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣ
                 Ｉコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なう
                 ことを基本とします。
                ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行
      投資態度           ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りま
                 たは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。
                ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限
                ② 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      日本債券インデックスマザーファンド

                投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させ

      運用の基本方針
                ることをめざして運用を行なうことを基本とします。
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      主要投資対象          わが国の公社債を主要投資対象とします。
                イ．主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデック
                 ス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを
                 基本とします。
      投資態度
                ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権
                 付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                ② 　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総
      主な投資制限           額の  30 ％以下とします。
                ③ 　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 ％以
                 下とします。
                ④ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
      外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

                投資成果を      FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動き

      運用の基本方針
                に連動させることをめざして運用を行ないます。
      主要投資対象          外国の公社債を主要投資対象とします。
                イ．主として、外国の公社債に投資し、投資成果を                             FTSE  世界国債インデックス
                 （除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を
                 行ないます。
                ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このた
                 め、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託
      投資態度           財産の純資産総額を超えることがあります。
                ハ．投資成果を         FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の
                 動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
                ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ① 　株式
                　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付
                社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
                ② 　投資信託証券
                　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の
                純資産総額の       5 ％以下とします。
                ③ 　外貨建資産
                　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ④ 　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
                 取引法第     28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および
                 有価証券オプション取引（金融商品取引法第                        28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものを
                 いいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
                 引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
                 ン取引に含めるものとします（以下同じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならび
                 に外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
                 を行なうことの指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
                 オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの
                 取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ⑤ 　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった
                 通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
                 とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図
                 をすることができます。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
                 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
                 が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
      主な投資制限
                 定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
                 財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の
                 想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
                 会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
                 するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
                 とします。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
                 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                ⑥ 　金利先渡取引および為替先渡取引
                                 56/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡
                 取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
                 が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
                 託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信
                 託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、
                 金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなっ
                 た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の
                 一部の解約を指図するものとします。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、
                 信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
                 て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
                 となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡
                 取引の一部の解約を指図するものとします。
                ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出し
                 た価額で行なうものとします。
                ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供
                 あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行
                 なうものとします。
      外国債券インデックスマザーファンド

                投資成果を      FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動

      運用の基本方針
                きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
      主要投資対象          外国の公社債を主要投資対象とします。
                イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除
                 く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行
                 なうことを基本とします。
                ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行
      投資態度           ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまた
                 は支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。
                ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権
                 付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                ② 　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総
      主な投資制限           額の  30 ％以下とします。
                ③ 　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 ％以
                 下とします。
                ④ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

                「東証    REIT  指数」（配当込み、以下同じ。）に連動する投資成果をめざして運用

      運用の基本方針
                を行ないます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                わが国の金融商品取引所（               ※ ）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動
                産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投
                資信託証券｣といいます。）を主要投資対象とします。
      主要投資対象          ※ 金融商品取引法第          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
                 2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金
                 融商品取引法第        28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の取引を行なう市場および当
                 該市場を開設するものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
                イ．「東証      REIT  指数」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
                ロ．投資成果を「東証            REIT  指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄
                 は「東証     REIT  指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高
                 位に保ちます。
                ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがありま
      投資態度           す。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買
                 建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が生じたとき、「東証               REIT  指数」が改廃されたとき、償還の準備に入った
                 とき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
                 あります。
                ① 　株式
                　株式への直接投資は、行ないません。
                ② 　投資信託証券
                　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
                ③ 　同一銘柄の投資信託証券
                　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                         30 ％
                以下とします。ただし、当該同一銘柄の「東証                          REIT  指数」における時価の構成割
                合が  30 ％を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることが
      主な投資制限
                できるものとします。
                ④ 　外貨建資産
                　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
                ⑤ 　先物取引
                　委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融
                商品取引法第       28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象と
                するものをいいます。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の
                取引を行なうことの指図をすることができます。
       先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

                 S&P  先進国    REIT  指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させるこ

       運用の基本方針
                 とをめざして運用を行ないます。
                 イ．先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定
                 を含みます。以下同じ。）または店頭登録（登録予定を含みます。以下同
                 じ。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総
       主要投資対象
                 称して「リート」といいます。）
                 ロ．先進国のリート指数との連動をめざす                       ETF  （上場投資信託証券）
                 ハ．先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 イ．主として、先進国の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資
                  し、投資成果をベンチマーク（                 S&P  先進国    REIT  指数（除く日本）（円ヘッジ・
                  円ベース））の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
                 ※ 　効率性の観点から先進国のリート指数との連動をめざす                               ETF  （上場投資信託
                  証券）に投資する場合があります。
                 ロ．運用の効率化を図るため、先進国のリートを対象としたリート指数先物取
                  引を利用することがあります。このため、リートの組入総額とリート指数先
       投資態度
                  物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
                  があります。
                 ハ．保有外貨建資産については、                  S&P  先進国    REIT  指数（除く日本）（円ヘッジ・
                  円ベース）の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
                 ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激
                  な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規
                  模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                 ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                  産の純資産総額の          5 ％以下とします。
                 ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ④ 　先物取引
                  わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                       28 条
       主な投資制限
                 第 8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
                 品取引法第      28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプ
                 ション取引（金融商品取引法第                 28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）
                 ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
                 との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含め
                 るものとします。
      ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

                Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざ

      運用の基本方針
                して運用を行ないます。
                海外の金融商品取引所（             ※ ）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店
                頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または
                不動産投資法人の投資証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）を主要
                投資対象とします。
      主要投資対象
                ※ 金融商品取引法第          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
                 2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金
                 融商品取引法第        28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の取引を行なう市場および当
                 該市場を開設するものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
                イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に
                 投資し、ベンチマーク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）
                 をいいます。以下同じ。）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ない
                 ます。
                ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高
                 位に保ちます。
                ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがありま
      投資態度
                 す。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買
                 建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないませ
                 ん。
                ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                 変化が生じたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっ
                 ては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ① 　株式への直接投資は、行ないません。
                ② 　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
                ③ 　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
                 30 ％以下とします。ただし、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割
                 合が  30 ％を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れること
                 ができるものとします。
                ④ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限
                ⑤ 　先物取引
                 委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融
                商品取引法第       28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象と
                するものをいいます。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の
                取引を行なうことの指図をすることができます。
      先進国ＲＥＩＴマザーファンド

      運用の基本方針          信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

                イ．先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定を

                 含みます。以下同じ。）または店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）
                 の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して
      主要投資対象
                 「リート」といいます。）
                ロ．先進国のリート指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
                ハ．先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
                ニ．国内の債券
                イ．  主として、先進国のリート、先進国のリート指数を対象指数としたＥＴＦ、先
                 進国のリートを対象としたリート指数先物取引および残存期間の短いわが国の
                 債券に投資し、先進国のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果
                 をめざして運用を行ないます。
                ※ 　一部日本のリートを含む指数を対象とするＥＴＦを組入れる場合がありま
                す。
      投資態度          ロ．  運用の効率化を図るため、先進国のリートを対象としたリート指数先物取引を
                 利用することがあります。このため、リートおよびＥＴＦの組入総額ならびに
                 リート指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を
                 超えることがあります。
                ハ．  為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                ニ．  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
                 化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ① 　株式
                 株式への投資割合には、制限を設けません。
                ② 　投資信託証券
                 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の
                純資産総額の       5 ％以下とします。
                ③ 　外貨建資産
                 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ④ 　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
                 取引法第     28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および
                 有価証券オプション取引（金融商品取引法第                        28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものを
                 いいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
                 引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
                 ン取引に含めるものとします（以下同じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならび
                 に外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
                 を行なうことの指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
                 オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの
                 取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ⑤ 　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった
                 通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
                 とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図
                 をすることができます。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託
                 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
                 が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想
                 定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
                 財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の
      主な投資制限
                 想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
                 会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
                 するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
                 とします。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
                 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                ⑥ 　金利先渡取引および為替先渡取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡
                 取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
                 が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
                 託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有金利商品（信託財産が                        1 年以内に受取る組入有価証券の利
                 払金および償還金等ならびに前                 (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融商品で運用さ
                 れているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超えないものとします。
                 なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
                 少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えるこ
                 ととなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先
                 渡取引の一部の解約を指図するものとします。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
                 定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、
                 信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
                 て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
                 となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡
                 取引の一部の解約を指図するものとします。
                 ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出
                  した価額で行なうものとします。
                 へ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提
                  供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図
                  を行なうものとします。
                            ３【投資リスク】


    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、主として、特定の有価証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は大きく変動
      します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会
      社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

      ＜日経２２５インデックス＞
      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ① と同内容）
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。た
        だし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行なう際、日本円の
        金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっ
        ては、さらにコストが拡大することもあります。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ③ 　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ② と同内容）
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ① と同内容）
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
         外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
        影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により
        大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場
        合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　なお、当ファンドにおいては、               為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
        ん。  そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
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        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が 困難となることがあります。
      ③ 　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ② と同内容）
      ＜ 日本債券インデックス            ＞

      ① 　公社債の価格変動          （価格変動リスク・信用リスク）
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動きの
       幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発行体の信用状況
       によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定され
       た条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大きく
       下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基
       準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ② と同内容）
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

      ① 　公社債の価格変動          （価格変動リスク・信用リスク）
      （ 日本債券インデックス           の ① と同内容）
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
      （外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の                         ② と同内容）
      ③ 　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ② と同内容）
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

      ① 　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
      （日本債券インデックスの              ① と同内容）
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
      （外国株式インデックス（為替ヘッジなし）の                         ② と同内容）
      ③ 　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ② と同内容）
      ＜ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              ＞

      ① 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
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        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当 が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く法制度や規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リート
         の価格や配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ② 　その他
       （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ② と同内容）
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

      ① 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
      （Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの                 ① と同内容）
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
      （外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の                         ② と同内容）
      ③ 　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ② と同内容）
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

      ① 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
      （Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの                 ① と同内容）
      ② 　外国証券への投資に伴うリスク
      （外国株式インデックス（為替ヘッジなし）の                         ② と同内容）
      ③ 　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの                                ② と同内容）
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
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      ① 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日
       経２２５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きま
       す。）その他やむを得ない事情が発生した場合には、お買付けの申込みの受付けを中止すること、す
       で に受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
      ② 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日
       経２２５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きま
       す。）その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。
       ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金
       の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、
       当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱い
       ます。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特

       色＞の「     ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
      ※ 　流動性リスクに関する事項

        ・　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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      ※　流動性リスクに対する管理体制　









       ・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                          ４【手数料等及び税金】














    (1)  【申込手数料】

       取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
       取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
      　　ありません。
      ② 　信託財産留保額
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      　　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額としま
       す。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の                                                     6
       か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託
       終了のときに信託財産中から支弁します。
                   ファンド名                          信託報酬率

         ＴＯＰＩＸインデックス
                                      年率  0.341   ％（税抜     0.31  ％）
         日経２２５インデックス
         外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
                                      年率  0.4455    ％（税抜     0.405   ％）
         外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
         日本債券インデックス                             年率  0.3355    ％（税抜     0.305   ％）以内（      ※ ）
         外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                      年率  0.418   ％（税抜     0.38  ％）
         外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
         Ｊ－ＲＥＩＴインデックス                             年率  0.341   ％（税抜     0.31  ％）
         外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
                                      年率  0.4345    ％（税抜     0.395   ％）
         外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
       （ ※ ）毎月    10 日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から                          2017  年 3 月 10 日（休業日の場合翌営業
         日）までの期間については当初設定日の前営業日）における新発                                   10 年国債の利回り（日本相互証
         券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
         （新発    10 年国債利回りが）
        　　イ．     1 ％未満の場合        ………………        年率  0.1485    ％ ( 税抜  0.135   ％ )
          ロ．  1 ％以上の場合        ………………        年率  0.3355    ％ ( 税抜  0.305   ％ )
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
       ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

       ＜日経２２５インデックス＞

         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.19  ％         年率  0.10  ％         年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

       ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.285   ％        年率  0.10  ％         年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜日本債券インデックス＞

                    委託会社              販売会社              受託会社
      前 ① イ . の場合       年率  0.075   ％（税抜）         年率  0.05  ％（税抜）         年率  0.01  ％（税抜）
      前 ① ロ . の場合       年率  0.185   ％（税抜）         年率  0.10  ％（税抜）         年率  0.02  ％（税抜）
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       ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

       ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.26  ％         年率  0.10  ％         年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.19  ％         年率  0.10  ％         年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

       ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.275   ％        年率  0.10  ％         年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
        ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
      （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示

       すことができません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
      た、上場不動産投資信託およびＥＴＦは市場価格により取引されており、費用を表示することができま
      せん。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

      　信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
      用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ① 　個人の投資者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                             20 ％（所得
        税 15 ％および地方税         5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります（「ＴＯＰＩＸ
        インデックス」および「日経２２５インデックス」のみ。）。）を選択することもできます。ただ
        し、  2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
        20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
       ロ．解約金および償還金に対する課税
         一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
        含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                 20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）
        の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                              2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％
        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％
        および地方税       5 ％）となります。
       ハ．損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

      ② 　法人の投資者に対する課税

       　法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
       よび償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                    15 ％（所得税      15 ％）の税率で源泉
       徴収  ※ され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
       課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただ
       し、   2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に             2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
       15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。なお、益金不算入制度の適用は
       ありません。
       ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      ＜注  1 ＞個別元本について

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       ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
       ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
        なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        　ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

       ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
        す。
       ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
        と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
        には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
      （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      （ ※ ）上記は、      2022  年 6 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更
       になることがあります。
      （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            ５【運用状況】

                 【ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    2,066,830,845               99.99
                内　日本                          2,066,830,845               99.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       131,461            0.01
       純資産総額
                                          2,066,962,306              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価       評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類      または        簿価       時価      比率
                                    額面金額         ( 円 )      ( 円 )    (%)
                             親投資信
                                              1.2824       1.2945
                                    1,596,624,832                      99.99
     1 トピックス・インデックス・マザーファンド                  日本     託受益証
                                           2,047,511,933       2,066,830,845
                             券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.99%
       合計                         99.99%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

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    ③  【その他投資資産の主要なもの】
       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                      4,156,052         4,168,187        1.0274       1.0304
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                     99,679,256         100,618,182         1.1678       1.1788
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 3 計算期間末
                    1,892,823,205         1,898,380,433          1.0218       1.0248
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 4 計算期間末
                    5,083,506,949         5,183,291,476          1.0189       1.0389
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                    2,958,666,170         3,001,224,765          1.3209       1.3399
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日      2,936,017,047            －        1.3009       －
             7 月末日      2,982,318,204            －        1.2724       －
             8 月末日      3,183,109,149            －        1.3121       －
             9 月末日      2,797,941,786            －        1.3692       －
            10 月末日      2,749,960,133            －        1.3495       －
            11 月末日      2,298,583,005            －        1.2999       －
            12 月末日      2,283,668,148            －        1.3451       －
         2022  年 1 月末日      2,284,509,407            －        1.2802       －
             2 月末日      2,350,349,268            －        1.2743       －
             3 月末日      2,804,511,359            －        1.3285       －
             4 月末日      2,465,208,975            －        1.2964       －
             5 月末日      2,489,124,457            －        1.3058       －
         第 6 計算期間末
                    2,264,818,646         2,314,133,579          1.2400       1.2670
         (2022   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      2,066,962,306            －        1.2515       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0030
        第 2 計算期間                  0.0110
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        第 3 計算期間                  0.0030
        第 4 計算期間                  0.0200
        第 5 計算期間                  0.0190
        第 6 計算期間                  0.0270
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   3.0
        第 2 計算期間                   14.7
        第 3 計算期間                  △ 12.2
        第 4 計算期間                   1.7
        第 5 計算期間                   31.5
        第 6 計算期間                  △ 4.1
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                        3,045,067                         0
        第 2 計算期間                       81,311,932                          0
        第 3 計算期間                      2,042,744,740                      275,692,237
        第 4 計算期間                     20,581,650,630                     17,444,833,751
        第 5 計算期間                      8,768,488,999                    11,517,789,316
        第 6 計算期間                      1,305,791,488                     1,719,238,551
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         182,987,736,840                97.46
       株式
                   内　日本                      182,987,736,840                97.46
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    4,771,475,122               2.54
       純資産総額
                                         187,759,211,962               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
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       株価指数先物取引（買建）                                    4,713,660,000               2.51
                内　日本                          4,713,660,000               2.51
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
            銘柄名          地域     種類     業種     または       簿価       時価     比率
                                     額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                              1,990.83       2,100.00
                               輸送用機
                                      3,469,300                     3.88
     1 トヨタ自動車               日本     株式
                               器
                                            6,906,789,453       7,285,530,000
                                             12,295.89       11,095.00
                                       476,700                    2.82
     2 ソニーグループ               日本     株式     電気機器
                                            5,861,451,645       5,288,986,500
                                              3,321.96       3,896.00
                               情報・通信
                                       837,000                    1.74
     3 日本電信電話               日本     株式
                               業
                                            2,780,488,768       3,260,952,000
                                               635.92       729.40
                                      4,392,200                     1.71
     4 三菱  UFJ  フィナンシャル       G      日本     株式     銀行業
                                            2,793,127,062       3,203,670,680
                                             69,638.89       46,380.00
                                       69,000                   1.70
     5 キーエンス               日本     株式     電気機器
                                            4,805,083,990       3,200,220,000
                                             53,299.20       58,680.00
                               その他製
       任 天 堂                              43,000                   1.34
     6                日本     株式
                               品
                                            2,291,865,864       2,523,240,000
                                              6,428.50       6,438.00
       日 立                               366,000                    1.25
     7                日本     株式     電気機器
                                            2,352,834,563       2,356,308,000
                                              6,209.11       5,235.00
                               情報・通信
                                       447,800                    1.25
     8 ソフトバンクグループ               日本     株式
                               業
                                            2,780,443,857       2,344,233,000
                                              3,827.19       4,289.00
                               情報・通信
                                       544,300                    1.24
     9 ＫＤＤＩ               日本     株式
                               業
                                            2,083,140,844       2,334,502,700
                                              3,738.39       3,818.00
                                       598,200                    1.22
     10  武田薬品               日本     株式     医薬品
                                            2,236,308,308       2,283,927,600
                                             54,184.54       44,300.00
                                       48,300                   1.14
     11  東京エレクトロン               日本     株式     電気機器
                                            2,617,113,648       2,139,690,000
                                              6,912.07       3,995.00
                                       520,900                    1.11
     12  リクルートホールディングス               日本     株式     サービス業
                                            3,600,501,491       2,080,995,500
                                              3,568.41       4,037.00
                                       491,500                    1.06
     13  三菱商事               日本     株式     卸売業
                                            1,753,875,853       1,984,185,500
                                 79/618

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              3,930.92       4,032.00
                                       486,900                    1.05
     14  三井住友フィナンシャル           G     日本     株式     銀行業
                                            1,913,967,912       1,963,180,800
                                              3,015.86       3,437.00
                                       552,000                    1.01
     15  第一三共               日本     株式     医薬品
                                            1,664,759,846       1,897,224,000
                                              3,331.48       3,293.00
                               輸送用機
                                       556,400                    0.98
     16  本田技研               日本     株式
                               器
                                            1,853,640,268       1,832,225,200
                                             26,433.21       21,750.00
                                       83,100                   0.96
     17  ダイキン工業               日本     株式     機械
                                            2,196,600,357       1,807,425,000
                                             20,989.40       15,300.00
                                       118,100                    0.96
     18  信越化学               日本     株式     化学
                                            2,478,848,788       1,806,930,000
                                              1,545.68       1,506.50
                               情報・通信
                                      1,130,800                     0.91
     19  ソフトバンク               日本     株式
                               業
                                            1,747,860,479       1,703,550,200
                                             17,936.97       11,585.00
                                       147,000                    0.91
     20  ＨＯＹＡ               日本     株式     精密機器
                                            2,636,734,935       1,702,995,000
                                              6,048.50       7,903.00
                                       208,900                    0.88
     21  東京海上ＨＤ               日本     株式     保険業
                                            1,263,533,684       1,650,936,700
                                              3,466.47       3,667.00
       伊 藤 忠                              449,400                    0.88
     22                日本     株式     卸売業
                                            1,557,834,862       1,647,949,800
                                              2,476.03       2,994.50
                                       543,300                    0.87
     23  三井物産               日本     株式     卸売業
                                            1,345,230,572       1,626,911,850
                                              9,909.23       7,396.00
                                       207,600                    0.82
     24  村田製作所               日本     株式     電気機器
                                            2,057,157,481       1,535,409,600
                                             17,475.09       18,920.00
                                       77,300                   0.78
     25  オリエンタルランド               日本     株式     サービス業
                                            1,350,824,669       1,462,516,000
                                             25,086.11       21,240.00
                                       66,800                   0.76
     26  ファナック               日本     株式     電気機器
                                            1,675,752,764       1,418,832,000
                                             13,110.50        8,380.00
                                       169,100                    0.75
     27  日本電産               日本     株式     電気機器
                                            2,216,985,949       1,417,058,000
                                              1,595.96       1,543.00
                                       899,500                    0.74
     28  みずほフィナンシャルＧ               日本     株式     銀行業
                                            1,435,569,789       1,387,928,500
                                              1,886.64       2,115.00
                                       650,600                    0.73
     29  アステラス製薬               日本     株式     医薬品
                                            1,227,451,332       1,376,019,000
                                             75,936.41       60,470.00
                                       22,300                   0.72
     30  ＳＭＣ               日本     株式     機械
                                            1,693,382,097       1,348,481,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         97.46%
       合計                         97.46%
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    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.10%
       鉱業                         0.32%
       建設業                         2.19%
       食料品                         3.36%
       繊維製品                         0.46%
       パルプ・紙                         0.19%
       化学                         6.11%
       医薬品                         5.34%
       石油・石炭製品                         0.53%
       ゴム製品                         0.69%
       ガラス・土石製品                         0.70%
       鉄鋼                         0.75%
       非鉄金属                         0.71%
       金属製品                         0.59%
       機械                         5.17%
       電気機器                         16.91%
       輸送用機器                         7.87%
       精密機器                         2.56%
       その他製品                         2.46%
       電気・ガス業                         1.34%
       陸運業                         2.99%
       海運業                         0.60%
       空運業                         0.43%
       倉庫・運輸関連業                         0.18%
       情報・通信業                         8.90%
       卸売業                         5.38%
       小売業                         4.22%
       銀行業                         5.26%
       証券、商品先物取引業                         0.72%
       保険業                         2.29%
       その他金融業                         1.12%
       不動産業                         1.98%
       サービス業                         5.07%
       合計                         97.46%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
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    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＯＰＩＸ先物        ０４０
    株価指数先物
                                     252    4,846,883,600
           日本                  買建                    4,713,660,000         2.51%
    取引
                 ９月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    （参考情報）運用実績

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                 【ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】


















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    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )
    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    1,751,404,480               99.98
                内　日本                          1,751,404,480               99.98
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       284,204            0.02
       純資産総額
                                          1,751,688,684              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価       評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類     または        簿価       時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                              親投資信
                                              3.4857       3.4988
                                     500,572,905                      99.98
     1 ストックインデックス２２５・マザーファンド                  日本     託受益証
                                           1,744,895,827       1,751,404,480
                              券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.98%
       合計                         99.98%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

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    ①  【純資産の推移】
                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                      1,020,073         1,027,073        1.0201       1.0271
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                     27,240,569         27,447,452         1.1850       1.1940
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 3 計算期間末
                     33,941,230         34,498,119         1.0971       1.1151
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 4 計算期間末
                    376,011,783         380,018,315         1.1262       1.1382
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                    439,385,720         445,667,627         1.5388       1.5608
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日       433,511,122           －        1.5057       －
             7 月末日       410,660,596           －        1.4263       －
             8 月末日       422,833,052           －        1.4686       －
             9 月末日       653,745,254           －        1.5490       －
            10 月末日       703,881,602           －        1.5189       －
            11 月末日       884,298,207           －        1.4623       －
            12 月末日      1,927,590,974            －        1.5153       －
         2022  年 1 月末日      1,787,294,078            －        1.4205       －
             2 月末日      1,756,439,241            －        1.3960       －
             3 月末日      1,878,953,355            －        1.4761       －
             4 月末日      1,813,034,509            －        1.4243       －
             5 月末日      1,851,531,680            －        1.4478       －
         第 6 計算期間末
                    1,748,247,666         1,768,500,080          1.3812       1.3972
         (2022   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      1,751,688,684            －        1.3860       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0070
        第 2 計算期間                  0.0090
        第 3 計算期間                  0.0180
        第 4 計算期間                  0.0120
        第 5 計算期間                  0.0220
        第 6 計算期間                  0.0160
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    ③  【収益率の推移】
                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   2.7
        第 2 計算期間                   17.0
        第 3 計算期間                  △ 5.9
        第 4 計算期間                   3.7
        第 5 計算期間                   38.6
        第 6 計算期間                  △ 9.2
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                            0                     0
        第 2 計算期間                       21,987,038                          0
        第 3 計算期間                       816,750,378                     808,799,125
        第 4 計算期間                      1,970,995,928                     1,668,056,539
        第 5 計算期間                       762,009,014                     810,345,465
        第 6 計算期間                      1,043,814,417                      63,579,745
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       ストックインデックス２２５・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         208,030,883,540                97.25
       株式
                   内　日本                      208,030,883,540                97.25
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    5,886,326,909               2.75
       純資産総額
                                         213,917,210,449               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    5,882,740,000               2.75
                内　日本                          5,882,740,000               2.75
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
            銘柄名          地域     種類     業種     または        簿価        時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                             73,159.11        71,080.00
                                      277,000                     9.20
     1 ファーストリテイリング              日本     株式     小売業
                                           20,265,075,660        19,689,160,000
                                             54,051.88        44,300.00
                                      277,000                     5.74
     2 東京エレクトロン              日本     株式     電気機器
                                           14,972,372,200        12,271,100,000
                                             6,166.88        5,235.00
                              情報・通信
                                     1,662,000                      4.07
     3 ソフトバンクグループ              日本     株式
                              業
                                           10,249,369,200        8,700,570,000
                                             3,789.93        4,289.00
                              情報・通信
                                     1,662,000                      3.33
     4 ＫＤＤＩ              日本     株式
                              業
                                           6,298,869,480        7,128,318,000
                                             25,928.82        21,750.00
                                      277,000                     2.82
     5 ダイキン工業              日本     株式     機械
                                           7,182,284,160        6,024,750,000
                                             24,908.70        21,240.00
                                      277,000                     2.75
     6 ファナック              日本     株式     電気機器
                                           6,899,710,010        5,883,480,000
                                             5,123.59        4,088.00
       テ ル モ                            1,108,000                      2.12
     7               日本     株式     精密機器
                                           5,676,945,040        4,529,504,000
                                             20,630.90        15,300.00
                                      277,000                     1.98
     8 信越化学              日本     株式     化学
                                           5,714,761,860        4,238,100,000
                                             10,736.00        7,260.00
                                      554,000                     1.88
     9 アドバンテスト              日本     株式     電気機器
                                           5,947,748,700        4,022,040,000
                                             6,957.37        7,256.00
       京 セ ラ                             554,000                     1.88
     10               日本     株式     電気機器
                                           3,854,385,760        4,019,824,000
                                             4,157.74        4,190.00
       Ｔ Ｄ Ｋ                             831,000                     1.63
     11               日本     株式     電気機器
                                           3,455,089,790        3,481,890,000
                                             6,752.08        3,995.00
                                      831,000                     1.55
     12  リクルートホールディングス              日本     株式     サービス業
                                           5,610,979,050        3,319,845,000
                                             12,330.60        11,095.00
                                      277,000                     1.44
     13  ソニーグループ              日本     株式     電気機器
                                           3,415,577,070        3,073,315,000
                                             2,341.52        2,726.50
                                     1,108,000                      1.41
     14  オリンパス              日本     株式     精密機器
                                           2,594,408,760        3,020,962,000
                                             1,881.95        2,115.00
                                     1,385,000                      1.37
     15  アステラス製薬              日本     株式     医薬品
                                           2,606,506,300        2,929,275,000
                                 87/618


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                                             2,005.23        2,100.00
                              輸送用機
                                     1,385,000                      1.36
     16  トヨタ自動車              日本     株式
                              器
                                           2,777,245,450        2,908,500,000
                                             4,063.26        3,470.00
                                      831,000                     1.35
     17  中外製薬              日本     株式     医薬品
                                           3,376,569,540        2,883,570,000
                                             2,991.83        3,437.00
                                      831,000                     1.34
     18  第一三共              日本     株式     医薬品
                                           2,486,217,510        2,856,147,000
                                             8,842.32        9,579.00
                              その他製
                                      277,000                     1.24
     19  バンダイナムコ      HLDGS       日本     株式
                              品
                                           2,449,325,350        2,653,383,000
                                             2,175.09        1,876.00
                              情報・通信
                                     1,385,000                      1.21
     20  ＮＴＴデータ              日本     株式
                              業
                                           3,012,506,450        2,598,260,000
                                             7,949.15        3,898.00
                                      664,800                     1.21
     21  エムスリー              日本     株式     サービス業
                                           5,284,595,280        2,591,390,400
                                             8,326.24        8,780.00
                                      277,000                     1.14
     22  日東電工              日本     株式     化学
                                           2,306,370,890        2,432,060,000
                                             8,360.25        8,383.00
                                      277,000                     1.09
     23  セコム              日本     株式     サービス業
                                           2,315,790,780        2,322,091,000
                                             6,831.01        7,510.00
                              情報・通信
                                      277,000                     0.97
     24  コナミホールディングス              日本     株式
                              業
                                           1,892,190,890        2,080,270,000
                                             9,364.82        7,278.00
                                      277,000                     0.94
     25  富士フイルム      HLDGS        日本     株式     化学
                                           2,594,057,720        2,016,006,000
                                             7,774.97        7,208.00
                              輸送用機
                                      277,000                     0.93
     26  デンソー              日本     株式
                              器
                                           2,153,669,150        1,996,616,000
                                             9,282.81        7,200.00
                                      277,000                     0.93
     27  キッコーマン              日本     株式     食料品
                                           2,571,339,370        1,994,400,000
                                             11,006.57        6,891.00
                                      277,000                     0.89
     28  オムロン              日本     株式     電気機器
                                           3,048,822,050        1,908,807,000
                                             7,352.51        6,855.00
                                      277,000                     0.89
     29  塩野義製薬              日本     株式     医薬品
                                           2,036,647,070        1,898,835,000
                                             6,260.24        6,620.00
                              情報・通信
                                      277,000                     0.86
     30  トレンドマイクロ              日本     株式
                              業
                                           1,734,087,620        1,833,740,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         97.25%
       合計                         97.25%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

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             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.11%
       鉱業                         0.08%
       建設業                         1.76%
       食料品                         3.53%
       繊維製品                         0.15%
       パルプ・紙                         0.09%
       化学                         7.08%
       医薬品                         7.34%
       石油・石炭製品                         0.24%
       ゴム製品                         0.76%
       ガラス・土石製品                         0.96%
       鉄鋼                         0.08%
       非鉄金属                         0.83%
       金属製品                         0.02%
       機械                         4.80%
       電気機器                         22.32%
       輸送用機器                         4.66%
       精密機器                         3.80%
       その他製品                         3.06%
       電気・ガス業                         0.18%
       陸運業                         1.40%
       海運業                         0.35%
       空運業                         0.03%
       倉庫・運輸関連業                         0.21%
       情報・通信業                         11.64%
       卸売業                         2.38%
       小売業                         10.80%
       銀行業                         0.59%
       証券、商品先物取引業                         0.25%
       保険業                         0.90%
       その他金融業                         0.75%
       不動産業                         1.31%
       サービス業                         4.79%
       合計                         97.25%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

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       該当事項はありません。
    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＮＫ２２５先物        ０４０
    株価指数先物
                                     223    5,874,102,650
           日本                  買建                    5,882,740,000         2.75%
    取引
                 ９月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    （参考情報）運用実績

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            【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】


















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    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )
    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    7,314,127,454               99.98
                内　日本                          7,314,127,454               99.98
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,122,222             0.02
       純資産総額
                                          7,315,249,676              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価       評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類      または        簿価       時価      比率
                                    額面金額         ( 円 )      ( 円 )    (%)
                             親投資信
                                              2.4155       2.4586
       外国株式インデックス為替ヘッジ型マ
                                    2,974,915,584                      99.98
     1                   日本     託受益証
       ザーファンド
                                           7,186,185,355       7,314,127,454
                             券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.98%
       合計                         99.98%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

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    ①  【純資産の推移】
                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                      3,609,633          3,630,431        1.0413       1.0473
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                    1,333,520,140          1,345,180,653          1.1436       1.1536
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 3 計算期間末
                    3,003,717,900          3,053,452,707          1.1475       1.1665
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 4 計算期間末
                    7,959,510,896          8,070,496,281          1.1475       1.1635
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                    11,208,379,177          11,357,996,884           1.5732       1.5942
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日      11,231,770,820             －        1.5857       －
             7 月末日      11,687,393,942             －        1.6229       －
             8 月末日      11,953,295,224             －        1.6605       －
             9 月末日      11,437,211,832             －        1.5981       －
            10 月末日      13,261,137,592             －        1.6807       －
            11 月末日      11,086,100,236             －        1.6871       －
            12 月末日      12,745,121,352             －        1.7336       －
         2022  年 1 月末日      11,802,008,480             －        1.6124       －
             2 月末日      11,722,981,366             －        1.5979       －
             3 月末日      12,013,943,590             －        1.6699       －
             4 月末日      11,102,826,400             －        1.5280       －
             5 月末日      12,141,117,041             －        1.5232       －
         第 6 計算期間末
                    9,983,749,975          10,101,554,505           1.3560       1.3720
         (2022   年 6 月 15 日 )
             6 月末日       7,315,249,676            －        1.3796       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0060
        第 2 計算期間                  0.0100
        第 3 計算期間                  0.0190
        第 4 計算期間                  0.0160
        第 5 計算期間                  0.0210
        第 6 計算期間                  0.0160
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    ③  【収益率の推移】
                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   4.7
        第 2 計算期間                   10.8
        第 3 計算期間                   2.0
        第 4 計算期間                   1.4
        第 5 計算期間                   38.9
        第 6 計算期間                  △ 12.8
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                        2,466,456                         0
        第 2 計算期間                      1,162,584,923                           0
        第 3 計算期間                      3,354,512,466                     1,902,942,421
        第 4 計算期間                     12,869,207,903                     8,550,242,735
        第 5 計算期間                      5,926,265,855                     5,738,199,717
        第 6 計算期間                      3,696,975,613                     3,458,845,184
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          65,992,415,381               92.21
       株式
                 内　香港                          686,038,529              0.96
                 内　シンガポール                          277,453,335              0.39
                 内　イスラエル                          166,640,695              0.23
                 内　ノルウェー                          186,789,928              0.26
                 内　スウェーデン                          742,675,636              1.04
                 内　デンマーク                          602,290,295              0.84
                 内　イギリス                         3,184,770,736               4.45
                 内　アイルランド                          107,328,906              0.15
                 内　オランダ                          815,625,417              1.14
                 内　ベルギー                          196,903,679              0.28
                 内　フランス                         2,178,995,312               3.04
                                 94/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 内　ドイツ                         1,547,593,132               2.16
                 内　スイス                         2,051,224,379               2.87
                 内　ポルトガル                          49,106,730              0.07
                 内　スペイン                          499,100,968              0.70
                 内　イタリア                          470,381,522              0.66
                 内　フィンランド                          211,724,385              0.30
                 内　オーストリア                          41,742,895              0.06
                 内　カナダ                         2,653,827,829               3.71
                 内　アメリカ                        47,837,332,805               66.84
                 内　オーストラリア                         1,447,227,556               2.02
                 内　ニュージーランド                          37,640,712              0.05
                                          1,761,164,759               2.46
       投資証券
                 内　香港                          39,066,125              0.05
                 内　シンガポール                          32,826,686              0.05
                 内　イギリス                          35,741,200              0.05
                 内　ベルギー                           7,964,273             0.01
                 内　フランス                          27,888,130              0.04
                 内　カナダ                           6,850,236             0.01
                 内　アメリカ                         1,453,276,524               2.03
                 内　オーストラリア                          157,551,585              0.22
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,817,416,286               5.33
       純資産総額
                                          71,570,996,426               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    8,204,284,985               11.46
             内　イギリス                              396,980,676              0.55
             内　ドイツ                             1,152,120,704               1.61
             内　カナダ                              269,625,840              0.38
             内　アメリカ                             6,215,232,555               8.68
             内　オーストラリア                              170,325,210              0.24
       為替予約取引（売建）                                   76,988,016,357             △ 107.57
             内　日本                            76,988,016,357             △ 107.57
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
            銘柄名          地域     種類     業種     または       簿価       時価     比率
                                     額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                              23,462.89       19,029.95
       APPLE   INC                             172,661                    4.59
     1                アメリカ     株式     情報技術
                                            4,051,133,544       3,285,731,302
                                              42,700.88       35,572.33
       MICROSOFT      CORP                           75,366                   3.75
     2                アメリカ     株式     情報技術
                                            3,218,197,467       2,680,944,735
                               一般消費
                                              21,875.49       14,887.18
       AMAZON.COM       INC                          96,780                   2.01
     3                アメリカ     株式     財・サービ
                                            2,117,111,038       1,440,781,822
                               ス
                               コミュニ
                                             376,028.27       305,347.22
                               ケーショ
       ALPHABET     INC-CL    A                        3,167                   1.35
     4                アメリカ     株式
                               ン・サービ
                                            1,190,882,022        967,034,647
                               ス
                               コミュニ
                                             377,368.96       306,864.36
                               ケーショ
       ALPHABET     INC-CL     C                         3,002                   1.29
     5                アメリカ     株式
                               ン・サービ
                                            1,132,861,766        921,206,834
                               ス
                               一般消費
                                             141,704.22        93,690.03
       TESLA   INC                              9,289                   1.22
     6                アメリカ     株式     財・サービ
                                            1,316,290,674        870,286,778
                               ス
                                              63,884.64       70,487.24
       UNITEDHEALTH        GROUP    INC                      9,931                   0.98
     7                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                             634,438,756       700,008,808
                                              23,696.75       24,190.99
       JOHNSON     & JOHNSON                           27,733                   0.94
     8                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                             657,184,468       670,888,814
                                              36,908.65       21,242.80
       NVIDIA    CORP                             26,358                   0.78
     9                アメリカ     株式     情報技術
                                             972,840,638       559,917,870
                               コミュニ
       META   PLATFORMS      INC  CLASS                            44,459.27       22,407.31
                               ケーショ
                                        24,350                   0.76
     10                 アメリカ     株式
                               ン・サービ
       A                                     1,082,584,653        545,618,223
                               ス
                                              9,505.95       12,044.24
                               エネル
       EXXON    MOBIL   CORP                          44,630                   0.75
     11                 アメリカ     株式
                               ギー
                                             424,254,720       537,534,503
       BERKSHIRE      HATHAWAY      INC-
                                              43,672.95       37,380.61
                                        13,659                   0.71
     12                 アメリカ     株式     金融
       CL  B
                                             596,529,263       510,581,796
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                                              21,906.25       19,435.89
                               生活必需
       PROCTER     & GAMBLE    CO/THE                       25,268                   0.69
     13                 アメリカ     株式
                               品
                                             553,529,907       491,106,220
                                              22,652.79       15,759.20
       JPMORGAN      CHASE    & CO                       31,127                   0.69
     14                 アメリカ     株式     金融
                                             705,117,852       490,536,743
                                              17,451.49       16,095.68
                               生活必需
       NESTLE    SA-REG                             29,817                   0.67
     15                 スイス     株式
                               品
                                             520,353,064       479,924,891
                                              28,977.25       27,267.66
       VISA  INC-CLASS     A SHARES                        17,482                   0.67
     16                 アメリカ     株式     情報技術
                                             506,580,798       476,693,232
                                              7,663.10       6,962.47
       PFIZER    INC                             59,373                   0.58
     17                 アメリカ     株式     ヘルスケア
                                             454,986,319       413,383,278
                                              17,471.25       20,089.22
                               エネル
       CHEVRON     CORP                            20,553                   0.58
     18                 アメリカ     株式
                               ギー
                                             359,087,271       412,893,870
                               一般消費
                                              52,391.22       37,432.55
       HOME   DEPOT    INC                          11,005                   0.58
     19                 アメリカ     株式     財・サービ
                                             576,566,438       411,945,230
                               ス
                                              49,689.74       44,091.60
       MASTERCARD       INC  - A                        9,207                   0.57
     20                 アメリカ     株式     情報技術
                                             457,493,933       405,951,372
                                              18,748.66       21,067.85
       ABBVIE    INC                             18,661                   0.55
     21                 アメリカ     株式     ヘルスケア
                                             349,869,001       393,147,246
                                              35,868.11       44,147.64
       ELI  LILLY   & CO                            8,560                   0.53
     22                 アメリカ     株式     ヘルスケア
                                             307,031,685       377,903,798
                                              8,283.21       8,573.93
                               生活必需
       COCA-COLA      CO/THE                           43,602                   0.52
     23                 アメリカ     株式
                               品
                                             361,170,323       373,840,775
                                              11,306.30       12,644.26
       MERCK    & CO.  INC.                          26,676                   0.47
     24                 アメリカ     株式     ヘルスケア
                                             301,609,226       337,298,461
                                              6,615.58       4,354.62
       BANK   OF  AMERICA     CORP                        76,704                   0.47
     25                 アメリカ     株式     金融
                                             507,451,770       334,017,141
       ROCHE    HOLDING     AG-                              53,046.43       45,773.88
                                        7,295                   0.47
     26                 スイス     株式     ヘルスケア
       GENUSSCHEIN                                      386,974,020       333,920,455
                                              23,777.53       22,788.65
                               生活必需
       PEPSICO    INC                             14,542                   0.46
     27                 アメリカ     株式
                               品
                                             345,773,859       331,392,641
                               コミュニ
       VERIZON     COMMUNICATIONS                                   7,353.65       6,962.47
                               ケーショ
                                        44,311                   0.43
     28                 アメリカ     株式
                               ン・サービ
       INC                                      325,848,339       308,514,416
                               ス
                                              14,080.54       18,317.58
       ASTRAZENECA       PLC                          16,573                   0.42
     29                 イギリス     株式     ヘルスケア
                                             233,357,846       303,577,310
       THERMO     FISHER    SCIENTIFIC                               85,038.46       73,249.54
                                        4,123                   0.42
     30                 アメリカ     株式     ヘルスケア
       INC                                      350,613,994       302,007,877
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         92.21%
       投資証券                         2.46%
       合計                         94.67%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         5.02%
       素材                         4.05%
       資本財・サービス                         8.52%
       一般消費財・サービス                         9.46%
       生活必需品                         7.39%
       ヘルスケア                         13.57%
       金融                         13.11%
       情報技術                         20.50%
       コミュニケーション・サービス                         7.11%
       公益事業                         3.11%
       不動産                         0.36%
       合計                         92.21%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 S&P500    EMINI   SEP  22            238    6,058,510,278
           アメリカ                  買建                    6,215,232,555         8.68%
    取引
                 FTSE   100  INDEX   SEP  22           33    387,713,468

           イギリス                  買建                     396,980,676        0.55%
           オーストラリ

                 SPI  200  SEP  22               11    167,792,211
                             買建                     170,325,210        0.24%
           ア
                 S&P/TSE    60  INDEX   SEP
                                      11    271,597,387
           カナダ                  買建                     269,625,840        0.38%
                 22
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                 SWISS   MKT  IX  SEP  22             19    289,868,268
                             買建                     293,492,696        0.41%
           ドイツ
                 EURO   STOXX   50  SEP  22           172     849,216,353

                             買建                     858,628,008        1.20%
                 スイス・フラン売        / 円買

                                  16,239,600       2,182,521,042
                             売建                    2,325,432,769        △ 3.25%
    為替予約取引       日本
                 2022  年 7 月
                 ニュージーランド・ドル
                                    510,000       42,825,720
                             売建                      43,272,990      △ 0.06%
                 売 / 円買   2022  年 7 月
                 ノルウェー・クローネ

                                  14,249,700        195,730,400
                             売建                     196,862,455       △ 0.28%
                 売 / 円買   2022  年 7 月
                 英ポンド売     / 円買   2022  年

                                  21,044,900       3,416,429,066
                             売建                    3,486,182,387        △ 4.87%
                 7 月
                 シンガポール・ドル売          /
                                   2,863,400       269,056,518
                             売建                     280,775,268       △ 0.39%
                 円買   2022  年 7 月
                 香港ドル売     / 円買   2022  年

                                  40,104,600        658,537,584
                             売建                     698,124,834       △ 0.98%
                 7 月
                 ユーロ売    / 円買   2022  年 7
                                  49,808,100       6,890,601,978
                             売建                    7,106,241,166        △ 9.93%
                 月
                 カナダ・ドル売       / 円買
                                  28,619,600       2,913,303,562
                             売建                    3,032,363,960        △ 4.24%
                 2022  年 7 月
                 スウェーデン・クローネ
                                  64,041,700        845,702,670
                             売建                     853,522,160       △ 1.19%
                 売 / 円買   2022  年 7 月
                 イスラエル・シュケル

                                   3,108,500       120,784,186
                             売建                     122,861,286       △ 0.17%
                 売 / 円買   2022  年 7 月
                 デンマーク・クローネ

                                  32,918,500        612,168,885
                             売建                     631,376,830       △ 0.88%
                 売 / 円買   2022  年 7 月
                 豪ドル売    / 円買   2022  年 7

                                  19,463,200       1,803,187,627
                             売建                    1,826,936,623        △ 2.55%
                 月
                 米ドル売    / 円買   2022  年 7
                                  412,700,900       53,134,556,968
                             売建                    56,384,063,629        △ 78.78%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



















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    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    1,482,700,165               99.99
                内　日本                          1,482,700,165               99.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       129,872            0.01
       純資産総額
                                          1,482,830,037              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価       評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類     または        簿価       時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                              親投資信
                                              3.9441       4.0765
                                     363,718,917                      99.99
     1 外国株式インデックスマザーファンド                  日本     託受益証
                                           1,434,569,315       1,482,700,165
                              券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.99%
       合計                         99.99%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                      1,009,377          1,019,377        1.0094       1.0194
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                      1,127,308          1,149,308        1.1273       1.1493
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 3 計算期間末
                      16,536,717          16,580,596         1.1306       1.1336
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 4 計算期間末
                     223,479,606          223,479,606         1.1489       1.1489
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                    10,845,036,190          10,935,990,992           1.6693       1.6833
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日      10,731,692,129             －        1.6806       －
             7 月末日      10,941,124,180             －        1.7037       －
             8 月末日      11,167,579,156             －        1.7452       －
             9 月末日      10,718,686,778             －        1.7041       －
            10 月末日      10,010,471,073             －        1.8281       －
            11 月末日       7,928,526,515            －        1.8205       －
            12 月末日       7,364,919,960            －        1.8943       －
         2022  年 1 月末日       7,072,545,139            －        1.7610       －
             2 月末日       7,017,727,116            －        1.7486       －
             3 月末日       6,674,919,360            －        1.9341       －
             4 月末日       6,619,848,548            －        1.8507       －
             5 月末日       6,543,986,784            －        1.8451       －
         第 6 計算期間末
                    6,056,649,872          6,123,398,054          1.7240       1.7430
         (2022   年 6 月 15 日 )
             6 月末日       1,482,830,037            －        1.7814       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0100
        第 2 計算期間                  0.0220
        第 3 計算期間                  0.0030
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0140
        第 6 計算期間                  0.0190
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    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   1.9
        第 2 計算期間                   13.9
        第 3 計算期間                   0.6
        第 4 計算期間                   1.6
        第 5 計算期間                   46.5
        第 6 計算期間                   4.4
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                            0                     0
        第 2 計算期間                            0                     0
        第 3 計算期間                       13,626,454                          0
        第 4 計算期間                     15,442,007,002                     15,262,119,439
        第 5 計算期間                      9,570,631,213                     3,268,373,640
        第 6 計算期間                      2,411,536,407                     5,395,245,779
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       外国株式インデックスマザーファンド
    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         250,112,988,258                94.61
       株式
                 内　香港                         2,432,713,758               0.92
                 内　シンガポール                         1,009,019,942               0.38
                 内　イスラエル                          594,034,765              0.22
                 内　ノルウェー                          659,133,980              0.25
                 内　スウェーデン                         2,637,264,210               1.00
                 内　デンマーク                         2,152,176,454               0.81
                 内　イギリス                        11,973,706,417                4.53
                 内　アイルランド                          407,457,646              0.15
                 内　オランダ                         3,068,951,594               1.16
                 内　ベルギー                          715,973,452              0.27
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                 内　フランス                         8,231,786,141               3.11
                 内　ドイツ                         5,823,352,600               2.20
                 内　スイス                         7,718,447,422               2.92
                 内　ポルトガル                          168,542,620              0.06
                 内　スペイン                         1,848,913,392               0.70
                 内　イタリア                         1,702,452,877               0.64
                 内　フィンランド                          735,741,244              0.28
                 内　オーストリア                          133,353,005              0.05
                 内　カナダ                         9,714,396,465               3.67
                 内　アメリカ                        183,143,263,549                69.28
                 内　オーストラリア                         5,104,011,349               1.93
                 内　ニュージーランド                          138,295,376              0.05
                                          6,636,060,966               2.51
       投資証券
                 内　香港                          140,875,017              0.05
                 内　シンガポール                          122,657,413              0.05
                 内　イギリス                          140,791,269              0.05
                 内　ベルギー                          26,714,398              0.01
                 内　フランス                          96,325,906              0.04
                 内　カナダ                          28,181,372              0.01
                 内　アメリカ                         5,545,349,711               2.10
                 内　オーストラリア                          535,165,880              0.20
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    7,606,372,520               2.88
       純資産総額
                                         264,355,421,744               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    7,557,481,652               2.86
             内　イギリス                              421,040,111              0.16
             内　ドイツ                             1,690,976,338               0.64
             内　カナダ                              416,694,480              0.16
             内　アメリカ                             4,517,795,093               1.71
             内　オーストラリア                              510,975,630              0.19
       為替予約取引（買建）                                    4,223,185,230               1.60
             内　日本                             4,223,185,230               1.60
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
            銘柄名          地域     種類     業種     または        簿価        時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                             21,878.91        19,029.95
       APPLE   INC                            661,100                     4.76
     1               アメリカ     株式     情報技術
                                           14,464,236,037        12,580,704,176
                                             45,456.07        35,572.33
       MICROSOFT      CORP                         288,600                     3.88
     2               アメリカ     株式     情報技術
                                           13,118,659,571        10,266,176,400
                              一般消費
                                             23,852.57        14,887.18
       AMAZON.COM       INC                        371,200                     2.09
     3               アメリカ     株式     財・サービ
                                           8,854,088,521        5,526,123,295
                              ス
                              コミュニ
                                            392,895.68        305,347.22
                              ケーショ
       ALPHABET     INC-CL    A                       12,190                    1.41
     4               アメリカ     株式
                              ン・サービ
                                           4,789,398,645        3,722,182,617
                              ス
                              コミュニ
                                            395,226.34        306,864.36
                              ケーショ
       ALPHABET     INC-CL     C                        11,507                    1.34
     5               アメリカ     株式
                              ン・サービ
                                           4,547,870,100        3,531,088,287
                              ス
                              一般消費
                                            150,137.37        93,690.03
       TESLA   INC                             35,550                    1.26
     6               アメリカ     株式     財・サービ
                                           5,337,384,411        3,330,680,908
                              ス
                                             62,112.17        70,487.24
       UNITEDHEALTH        GROUP    INC                    38,066                    1.01
     7               アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           2,364,367,044        2,683,167,384
                                             21,955.04        24,190.99
       JOHNSON     & JOHNSON                          106,600                     0.98
     8               アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           2,340,416,881        2,578,759,875
                                             44,289.10        21,242.80
       NVIDIA    CORP                            101,380                     0.81
     9               アメリカ     株式     情報技術
                                           4,490,041,849        2,153,595,632
                              コミュニ
       META   PLATFORMS      INC
                                             45,245.04        22,407.31
                              ケーショ
                                      93,600                    0.79
     10                アメリカ     株式
       CLASS   A                     ン・サービ
                                           4,234,938,634        2,097,325,077
                              ス
                                              8,697.63       12,044.24
                              エネル
       EXXON    MOBIL   CORP                        171,705                     0.78
     11                アメリカ     株式
                              ギー
                                           1,493,447,271        2,068,056,504
       BERKSHIRE      HATHAWAY      INC-
                                             38,825.18        37,380.61
                                      52,350                    0.74
     12                アメリカ     株式     金融
       CL  B
                                           2,032,502,264        1,956,875,101
                                105/618


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       PROCTER     & GAMBLE                                 20,383.90        19,435.89
                              生活必需
                                      97,167                    0.71
     13                アメリカ     株式
                              品
       CO/THE                                     1,980,655,212        1,888,527,707
                                             21,791.84        15,759.20
       JPMORGAN      CHASE    & CO                     119,670                     0.71
     14                アメリカ     株式     金融
                                           2,607,831,315        1,885,903,943
                                             26,973.52        27,267.66
       VISA  INC-CLASS     A SHARES                       67,250                    0.69
     15                アメリカ     株式     情報技術
                                           1,813,972,197        1,833,750,135
                                             17,182.13        16,095.68
                              生活必需
       NESTLE    SA-REG                           110,493                     0.67
     16                スイス     株式
                              品
                                           1,898,506,356        1,778,459,970
                                              7,141.11        6,962.47
       PFIZER    INC                            228,013                     0.60
     17                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,628,291,830        1,587,535,770
                                             16,261.63        20,089.22
                              エネル
       CHEVRON     CORP                           79,018                    0.60
     18                アメリカ     株式
                              ギー
                                           1,284,963,301        1,587,410,492
                              一般消費
                                             54,631.26        37,432.55
       HOME   DEPOT    INC                         42,350                    0.60
     19                アメリカ     株式     財・サービ
                                           2,313,634,708        1,585,268,560
                              ス
                                             44,489.20        44,091.60
       MASTERCARD       INC  - A                      35,400                    0.59
     20                アメリカ     株式     情報技術
                                           1,574,922,089        1,560,842,682
                                             16,304.01        21,067.85
       ABBVIE    INC                            71,672                    0.57
     21                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,168,550,181        1,509,975,318
                                             35,075.77        44,147.64
       ELI  LILLY   & CO                          32,785                    0.55
     22                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,149,961,219        1,447,380,377
                                              7,548.97        8,573.93
                              生活必需
       COCA-COLA      CO/THE                         167,050                     0.54
     23                アメリカ     株式
                              品
                                           1,261,061,208        1,432,276,076
                                             10,346.81        12,644.26
       MERCK    & CO.  INC.                         102,521                     0.49
     24                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,060,773,984        1,296,302,877
                                              6,195.97        4,354.62
       BANK   OF  AMERICA     CORP                      294,401                     0.48
     25                アメリカ     株式     金融
                                           1,824,110,995        1,282,005,896
                                             22,438.89        22,788.65
                              生活必需
       PEPSICO    INC                           56,100                    0.48
     26                アメリカ     株式
                              品
                                           1,258,822,663        1,278,443,624
       ROCHE    HOLDING     AG-                              51,006.55        45,773.88
                                      27,580                    0.48
     27                スイス     株式     ヘルスケア
       GENUSSCHEIN                                     1,406,763,549        1,262,443,610
                              コミュニ
       VERIZON     COMMUNICATIONS                                  7,063.21        6,962.47
                              ケーショ
                                      170,304                     0.45
     28                アメリカ     株式
                              ン・サービ
       INC                                     1,202,912,020        1,185,738,058
                              ス
       THERMO     FISHER    SCIENTIFIC                              87,621.17        73,249.54
                                      15,900                    0.44
     29                アメリカ     株式     ヘルスケア
       INC                                     1,393,178,147        1,164,667,775
                                             75,064.24        64,217.73
                              生活必需
       COSTCO    WHOLESALE      CORP                     17,960                    0.44
     30                アメリカ     株式
                              品
                                           1,348,156,137        1,153,350,452
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         94.61%
       投資証券                         2.51%
       合計                         97.12%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         5.14%
       素材                         4.13%
       資本財・サービス                         8.71%
       一般消費財・サービス                         9.77%
       生活必需品                         7.59%
       ヘルスケア                         13.95%
       金融                         13.30%
       情報技術                         21.13%
       コミュニケーション・サービス                         7.33%
       公益事業                         3.19%
       不動産                         0.36%
       合計                         94.61%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 S&P500    EMINI   SEP  22            173    4,478,924,462
           アメリカ                  買建                    4,517,795,093         1.71%
    取引
                 FTSE   100  INDEX   SEP  22           35    415,476,605

           イギリス                  買建                     421,040,111        0.16%
           オーストラリ

                 SPI  200  SEP  22               33    505,815,684
                             買建                     510,975,630        0.19%
           ア
                 S&P/TSE    60  INDEX   SEP
                                      17    425,200,821
           カナダ                  買建                     416,694,480        0.16%
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                 SWISS   MKT  IX  SEP  22            29    447,322,754
                             買建                     447,962,536        0.17%
           ドイツ
                 EURO   STOXX   50  SEP  22           249    1,237,493,400

                             買建                    1,243,013,802         0.47%
                 英ポンド買     / 円売   2022  年

                                    900,000      149,353,170
                             買建                     149,089,050        0.06%
    為替予約取引       日本
                 7 月
                 豪ドル買    / 円売   2022  年 7
                                   3,800,000       353,182,340
                             買建                     356,691,560        0.13%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 7
                                  19,800,000       2,640,957,350
                             買建                    2,705,117,580         1.02%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                   1,600,000       165,754,230
                             買建                     169,526,560        0.06%
                 2022  年 7 月
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 7
                                   4,000,000       560,341,610
                             買建                     570,689,600        0.22%
                 月
                 スイス・フラン買        / 円売
                                   1,900,000       259,010,030
                             買建                     272,070,880        0.10%
                 2022  年 7 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   32,865,605,141               99.90
                内　日本                         32,865,605,141               99.90
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     31,798,450              0.10
       純資産総額
                                          32,897,403,591               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                  株数、口数         簿価単価        評価単価       投資
             銘柄名           地域     種類      または         簿価        時価      比率
                                   額面金額         ( 円 )      ( 円 )     (%)
                            親投資信
                                              1.3733        1.3768
                                  23,871,008,964                        99.90
     1 日本債券インデックスマザーファンド                日本     託受益証
                                          32,782,925,115        32,865,605,141
                            券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.90%
       合計                         99.90%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                      24,087,488          24,087,488         1.0065       1.0065
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                     279,326,560          279,326,560         1.0124       1.0124
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 3 計算期間末
                    5,116,892,737          5,116,892,737          1.0363       1.0363
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 4 計算期間末
                    18,594,655,554          18,594,655,554           1.0235       1.0235
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                    5,774,922,588          5,774,922,588          1.0197       1.0197
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日       5,758,051,858            －        1.0185       －
             7 月末日       6,020,774,674            －        1.0234       －
             8 月末日       6,074,597,206            －        1.0224       －
             9 月末日       6,801,818,065            －        1.0187       －
            10 月末日       6,867,159,540            －        1.0175       －
            11 月末日       8,633,640,954            －        1.0198       －
            12 月末日      13,521,607,258             －        1.0173       －
         2022  年 1 月末日      13,661,561,954             －        1.0100       －
             2 月末日      13,858,936,673             －        1.0047       －
             3 月末日      15,392,390,492             －        1.0018       －
             4 月末日      16,032,379,944             －        0.9992       －
             5 月末日      18,889,255,165             －        0.9975       －
         第 6 計算期間末
                    18,663,790,166          18,663,790,166           0.9848       0.9848
         (2022   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      32,897,403,591             －        0.9880       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
        第 6 計算期間                  0.0000
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    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   0.7
        第 2 計算期間                   0.6
        第 3 計算期間                   2.4
        第 4 計算期間                  △ 1.2
        第 5 計算期間                  △ 0.4
        第 6 計算期間                  △ 3.4
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                       22,931,206                          0
        第 2 計算期間                       251,969,341                          0
        第 3 計算期間                      8,652,065,532                     3,990,278,317
        第 4 計算期間                     32,014,941,813                     18,784,692,054
        第 5 計算期間                      8,663,614,937                    21,168,152,589
        第 6 計算期間                     14,231,839,472                      943,254,247
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       日本債券インデックスマザーファンド
    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         107,185,137,040                92.39
       国債証券
                       内　日本                  107,185,137,040                92.39
                                          3,244,034,000               2.80
       地方債証券
                       内　日本                   3,244,034,000               2.80
                                          2,145,146,100               1.85
       特殊債券
                       内　日本                   2,145,146,100               1.85
                                          3,015,442,000               2.60
       社債券
                       内　日本                   3,015,442,000               2.60
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     422,816,120              0.36
       純資産総額
                                         116,012,575,260               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数        簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
           銘柄名         地域     種類      または        簿価       時価      償還期限      比率
                              額面金額         ( 円 )      ( 円 )    ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                                         100.52       100.44    0.100000
       １４３   ５年国債                     2,500,000,000                             2.16
     1             日本     国債証券
                                     2,513,180,000       2,511,225,000       2025/03/20
                                         100.17       100.14    0.005000
       ４３６   ２年国債                     2,400,000,000                             2.07
     2             日本     国債証券
                                     2,404,306,000       2,403,504,000       2024/05/01
                                         100.28       100.11    0.005000
       １４８   ５年国債                     2,100,000,000                             1.81
     3             日本     国債証券
                                     2,106,047,000       2,102,499,000       2026/06/20
                                         100.22        99.55    0.100000
       ３５５   １０年国債                     1,580,000,000                             1.36
     4             日本     国債証券
                                     1,583,481,500       1,572,921,600       2029/06/20
                                         100.44        99.87    0.100000
       ３５２   １０年国債                     1,500,000,000                             1.29
     5             日本     国債証券
                                     1,506,631,000       1,498,140,000       2028/09/20
                                         100.14        99.05    0.100000
       ３５８   １０年国債                     1,400,000,000                             1.20
     6             日本     国債証券
                                     1,402,093,000       1,386,714,000       2030/03/20
                                         101.19       100.16    0.100000
       ３４９   １０年国債                     1,300,000,000                             1.12
     7             日本     国債証券
                                     1,315,505,000       1,302,119,000       2027/12/20
                                         100.75       100.48    0.100000
       １４５   ５年国債                     1,250,000,000                             1.08
     8             日本     国債証券
                                     1,259,473,500       1,256,050,000       2025/09/20
                                         99.77       98.64    0.100000
       ３６３   １０年国債                     1,270,000,000                             1.08
     9             日本     国債証券
                                     1,267,122,300       1,252,728,000       2031/06/20
                                         99.91       100.02    0.005000
       １５０   ５年国債                     1,250,000,000                             1.08
     10              日本     国債証券
                                     1,248,921,000       1,250,275,000       2026/12/20
                                         100.61       100.37    0.100000
       １４１   ５年国債                     1,210,000,000                             1.05
     11              日本     国債証券
                                     1,217,398,000       1,214,573,800       2024/09/20
                                         100.47       100.27    0.100000
       １３８   ５年国債                     1,200,000,000                             1.04
     12              日本     国債証券
                                     1,205,676,000       1,203,264,000       2023/12/20
                                         99.97       98.64    0.100000
       ３６４   １０年国債                     1,210,000,000                             1.03
     13              日本     国債証券
                                     1,209,671,800       1,193,628,700       2031/09/20
                                         100.53        98.94    0.100000
       ３５９   １０年国債                     1,180,000,000                             1.01
     14              日本     国債証券
                                     1,186,274,720       1,167,527,400       2030/06/20
                                         99.99       99.97    0.005000
       １５１   ５年国債                     1,140,000,000                             0.98
     15              日本     国債証券
                                     1,139,936,800       1,139,726,400       2027/03/20
                                         100.56       100.33    0.100000
       １４０   ５年国債                     1,120,000,000                             0.97
     16              日本     国債証券
                                     1,126,344,000       1,123,752,000       2024/06/20
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                                         100.47       100.13    0.005000
       １４７   ５年国債                     1,120,000,000                             0.97
     17              日本     国債証券
                                     1,125,294,520       1,121,456,000       2026/03/20
                                         99.01       98.70    0.100000
       ３６５   １０年国債                     1,130,000,000                             0.96
     18              日本     国債証券
                                     1,118,813,500       1,115,343,900       2031/12/20
                                         100.69       100.34    0.100000
       ３４７   １０年国債                     1,100,000,000                             0.95
     19              日本     国債証券
                                     1,107,668,000       1,103,817,000       2027/06/20
                                         100.72       100.47    0.100000
       １４４   ５年国債                     1,090,000,000                             0.94
     20              日本     国債証券
                                     1,097,913,600       1,095,188,400       2025/06/20
                                         100.47        98.79    0.100000
       ３６１   １０年国債                     1,070,000,000                             0.91
     21              日本     国債証券
                                     1,075,065,960       1,057,117,200       2030/12/20
                                         100.66       100.26    0.100000
       ３４８   １０年国債                     1,050,000,000                             0.91
     22              日本     国債証券
                                     1,056,943,500       1,052,730,000       2027/09/20
                                         100.63       100.40    0.100000
       １４２   ５年国債                     1,040,000,000                             0.90
     23              日本     国債証券
                                     1,046,611,600       1,044,243,200       2024/12/20
                                         112.60       109.87    1.300000
       １５３   ２０年国債                      930,000,000                            0.88
     24              日本     国債証券
                                     1,047,265,600       1,021,856,100       2035/06/20
                                         101.22        99.97    0.100000
       ３５１   １０年国債                     1,000,000,000                             0.86
     25              日本     国債証券
                                     1,012,242,000        999,700,000      2028/06/20
                                         101.00       100.44    0.100000
       ３４５   １０年国債                      950,000,000                            0.82
     26              日本     国債証券
                                      959,505,500       954,246,500      2026/12/20
                                         100.52       100.29    0.100000
       １３９   ５年国債                      950,000,000                            0.82
     27              日本     国債証券
                                      955,023,000       952,774,000      2024/03/20
                                         101.25        99.15    0.100000
       ３５７   １０年国債                      940,000,000                            0.80
     28              日本     国債証券
                                      951,762,800       932,047,600      2029/12/20
                                         100.77        99.77    0.100000
       ３５３   １０年国債                      930,000,000                            0.80
     29              日本     国債証券
                                      937,166,100       927,907,500      2028/12/20
                                         101.85       101.32    0.600000
       ３３４   １０年国債                      900,000,000                            0.79
     30              日本     国債証券
                                      916,695,000       911,889,000      2024/06/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         92.39%
       地方債証券                         2.80%
       特殊債券                         1.85%
       社債券                         2.60%
       合計                         99.64%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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    ハ．投資株式の業種別投資比率
       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

    （参考情報）運用実績

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            【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】



















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    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )
    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   21,948,283,672               99.71
                内　日本                         21,948,283,672               99.71
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     63,201,189              0.29
       純資産総額
                                          22,011,484,861               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                  株数、口数         簿価単価        評価単価       投資
             銘柄名           地域     種類      または         簿価        時価      比率
                                   額面金額         ( 円 )      ( 円 )     (%)
                            親投資信
                                              0.9026        0.9188
       外国債券インデックス（為替ヘッジあ
                                  23,887,988,324                        99.71
     1                 日本     託受益証
       り）マザーファンド
                                          21,562,005,622        21,948,283,672
                            券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.71%
       合計                         99.71%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

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    ①  【純資産の推移】
                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                      20,274,657          20,274,657         1.0212       1.0212
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                    1,398,757,675          1,398,757,675          0.9966       0.9966
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 3 計算期間末
                    12,750,079,921          12,750,079,921           1.0418       1.0418
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 4 計算期間末
                    22,300,327,697          22,300,327,697           1.0992       1.0992
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                    8,180,398,456          8,180,398,456          1.0724       1.0724
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日       8,216,174,383            －        1.0709       －
             7 月末日       8,988,942,116            －        1.0891       －
             8 月末日       9,300,306,023            －        1.0889       －
             9 月末日       9,274,772,994            －        1.0714       －
            10 月末日      10,469,297,752             －        1.0706       －
            11 月末日      13,037,139,255             －        1.0769       －
            12 月末日      17,544,443,140             －        1.0668       －
         2022  年 1 月末日      17,520,007,704             －        1.0533       －
             2 月末日      17,210,607,375             －        1.0309       －
             3 月末日      17,784,178,189             －        1.0033       －
             4 月末日      17,454,560,866             －        0.9810       －
             5 月末日      17,311,654,717             －        0.9709       －
         第 6 計算期間末
                    16,292,732,543          16,507,053,334           0.9122       0.9242
         (2022   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      22,011,484,861             －        0.9318       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
        第 6 計算期間                  0.0120
                                118/618


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    ③  【収益率の推移】
                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   2.1
        第 2 計算期間                  △ 2.4
        第 3 計算期間                   4.5
        第 4 計算期間                   5.5
        第 5 計算期間                  △ 2.4
        第 6 計算期間                  △ 13.8
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                       18,852,947                          0
        第 2 計算期間                      1,383,614,307                           0
        第 3 計算期間                     14,932,722,296                     4,098,050,663
        第 4 計算期間                     31,728,087,266                     23,677,730,208
        第 5 計算期間                      7,679,681,362                    20,339,945,076
        第 6 計算期間                     11,384,539,682                     1,152,705,931
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         127,497,974,798                99.04
       国債証券
                  内　ユーロ                       45,222,155,359               35.13
                  内　中国                        2,597,497,753               2.02
                  内　シンガポール                         580,108,219              0.45
                  内　マレーシア                         704,665,025              0.55
                  内　イスラエル                         444,693,817              0.35
                  内　ノルウェー                         277,588,447              0.22
                  内　スウェーデン                         330,999,456              0.26
                  内　デンマーク                         498,002,974              0.39
                  内　イギリス                        6,452,643,884               5.01
                  内　ポーランド                         566,421,994              0.44
                  内　カナダ                        2,605,459,919               2.02
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                  内　アメリカ                       64,257,640,949               49.92
                  内　メキシコ                        1,000,091,609               0.78
                  内　オーストラリア                        1,960,005,393               1.52
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    1,233,352,923               0.96
       純資産総額
                                         128,731,327,721               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       債券先物取引（買建）                                    3,690,257,881               2.87
               内　イギリス                            130,960,613              0.10
               内　ドイツ                            741,831,213              0.58
               内　アメリカ                           2,817,466,055               2.19
       為替予約取引（売建）                                   132,373,894,677              △ 102.83
               内　日本                          132,373,894,677              △ 102.83
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
        値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近
        い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
            銘柄名          地域     種類     または       簿価       時価      償還期限      比率
                               額面金額        ( 円 )      ( 円 )    ( 年 / 月 / 日 )  (%)
       United   States   Treasury                            99.28       99.65    2.750000
                               27,905,000                           2.95
     1               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               3,786,632,341       3,800,935,049       2023/11/15
       United   States   Treasury                            95.60       97.09    2.250000
                               19,800,000                           2.04
     2               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               2,587,431,947       2,627,592,905       2025/11/15
       United   States   Treasury                            98.31       98.93    2.500000
                               16,580,000                           1.74
     3               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               2,227,901,713       2,242,065,178       2024/05/15
       United   States   Treasury                            97.33       98.46    2.500000
                               15,800,000                           1.65
     4               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               2,101,927,366       2,126,459,785       2025/01/31
       United   States   Treasury                            98.99       99.54    2.750000
                               15,000,000                           1.59
     5               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               2,029,533,984       2,040,892,092       2024/02/15
       United   States   Treasury                            95.96       97.28    2.125000
                               15,300,000                           1.58
     6               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               2,006,719,358       2,034,511,459       2025/05/15
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       United   States   Treasury                            97.29       98.03    2.125000
                               14,700,000                           1.53
     7               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,954,786,972       1,969,795,666       2024/07/31
       United   States   Treasury                            95.19       96.58    2.000000
                               14,820,000                           1.52
     8               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,928,186,611       1,956,504,465       2025/08/15
       United   States   Treasury                            93.29       95.18    2.000000
                               14,850,000                           1.50
     9               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,893,627,046       1,931,927,447       2026/11/15
       United   States   Treasury                            93.53       95.57    2.250000
                               14,000,000                           1.42
     10               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,789,734,391       1,828,751,064       2027/08/15
       United   States   Treasury                            99.21       99.47    2.500000
                               13,310,000                           1.41
     11               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,804,984,571       1,809,678,135       2023/08/15
       United   States   Treasury                            94.39       96.75    2.625000
                               13,000,000                           1.34
     12               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,677,159,276       1,719,217,078       2029/02/15
       United   States   Treasury                            97.05       98.08    2.250000
                               12,810,000                           1.33
     13               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,699,290,146       1,717,341,624       2024/11/15
       United   States   Treasury                            96.00       98.17    2.875000
                               12,000,000                           1.25
     14               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,574,553,600       1,610,292,686       2028/08/15
       United   States   Treasury                            97.65       98.03    1.375000
                               12,000,000                           1.25
     15               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,601,714,649       1,607,996,462       2023/09/30
       United   States   Treasury                            93.16       94.69    1.625000
                               12,000,000                           1.21
     16               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,528,038,662       1,553,083,905       2026/02/15
       United   States   Treasury                            91.67       93.52    1.500000
                               11,750,000                           1.17
     17               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,472,355,572       1,501,970,027       2026/08/15
       United   States   Treasury                            112.09       114.34    6.125000
                                8,950,000                           1.09
     18               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,371,217,975       1,398,741,910       2027/11/15
       United   States   Treasury                            97.28       99.59    3.125000
                                9,300,000                           0.98
     19               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,236,562,138       1,265,950,525       2028/11/15
       United   States   Treasury                            66.27       69.13    1.125000
                               11,300,000                           0.83
     20               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,023,575,881       1,067,732,678       2040/05/15
       United   States   Treasury                            94.35       96.32    2.375000
                                8,050,000                           0.82
     21               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,038,207,543       1,059,871,938       2027/05/15
       United   States   Treasury                            96.07       98.32    2.875000
                                7,300,000                           0.76
     22               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                958,631,695       981,081,385      2028/05/15
       United   States   Treasury                            96.57       97.44    1.875000
                                7,000,000                           0.72
     23               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                923,943,132       932,314,782      2024/08/31
       United   States   Treasury                            93.50       95.25    1.875000
                                7,000,000                           0.71
     24               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                894,637,573       911,380,873      2026/06/30
       United   States   Treasury                            92.61       94.41    1.625000
                                6,865,000                           0.69
     25               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                869,032,905       885,894,303      2026/05/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           83.14       86.08    1.375000
                                6,700,000                           0.61
     26               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                761,359,538       788,328,552      2031/11/15
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       United   States   Treasury                            79.63       82.32    0.625000
                                6,300,000                           0.55
     27               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                685,698,410       708,913,235      2030/08/15
       United   States   Treasury                            87.73       89.87    1.250000
                                5,500,000                           0.52
     28               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                659,531,571       675,626,325      2028/03/31
       United   States   Treasury                            88.58       91.21    1.750000
                                5,400,000                           0.52
     29               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                653,821,081       673,254,516      2029/11/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           82.53       85.46    1.250000
                                5,700,000                           0.52
     30               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                643,010,376       665,860,675      2031/08/15
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         99.04%
       合計                         99.04%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 US  LONG   BOND   SEP  22             20    371,778,211

                             買建                     374,332,350        0.29%
    債券先物取引       アメリカ
                 US  10YR   NOTE   SEP  22             20    319,754,386

                             買建                     321,240,726        0.25%
                 US  5YR  NOTE   SEP  22             30    455,637,842

                             買建                     457,386,827        0.36%
                 US  2YR  NOTE   SEP  22             40   1,142,102,262

                             買建                    1,145,122,152         0.89%
                 US  ULTRA   T-BOND    SEP  22           25    516,191,326

                             買建                     519,384,000        0.40%
                 LONG   GILT   SEP  22               7    130,371,348

           イギリス                  買建                     130,960,613        0.10%
                 EURO-BUND     SEP  22               5    103,644,334

                             買建                     104,855,317        0.08%
           ドイツ
                 EURO-BOBL     SEP  22              10    174,003,756

                             買建                     175,755,173        0.14%
                 EURO-SCHATZ      SEP  22             10    154,579,236

                             買建                     155,239,227        0.12%
                 EURO   BUXL   30YR   BOND

                                      1    22,445,187
                             買建                      22,838,614       0.02%
                 SEP  22
                                122/618


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                 EURO-BTP     (ITALY    GOVT)
                                      5    86,152,992
                             買建                      87,114,302       0.07%
                 SEP  22
                 EURO-OAT     SEP  22               10    193,891,954

                             買建                     196,028,580        0.15%
                 シンガポール・ドル売          /

                                   6,318,000       611,881,241
                             売建                     619,521,598       △ 0.48%
    為替予約取引       日本
                 円買   2022  年 7 月
                 マレーシア・リンギット

                                  23,280,000        714,416,640
                             売建                     720,937,368       △ 0.56%
                 売 / 円買   2022  年 7 月
                 メキシコ・ペソ売        / 円買

                                  162,033,000        1,057,297,731
                             売建                    1,096,282,871        △ 0.85%
                 2022  年 7 月
                 英ポンド売     / 円買   2022  年
                                  41,182,000       6,674,090,820
                             売建                    6,821,983,619        △ 5.30%
                 7 月
                 ノルウェー・クローネ
                                  21,111,000        284,477,058
                             売建                     291,652,687       △ 0.23%
                 売 / 円買   2022  年 7 月
                 ユーロ売    / 円買   2022  年 7

                                  331,414,000       46,690,510,382
                             売建                    47,283,630,773        △ 36.73%
                 月
                 カナダ・ドル売       / 円買
                                  25,478,000       2,651,819,030
                             売建                    2,699,498,559        △ 2.10%
                 2022  年 7 月
                 米ドル売    / 円買   2022  年 7
                                  484,119,000       65,282,817,796
                             売建                    66,141,354,429        △ 51.38%
                 月
                 ポーランド・ズロチ売          /
                                  19,645,000        588,348,105
                             売建                     599,638,086       △ 0.47%
                 円買   2022  年 7 月
                 イスラエル・シュケル

                                  12,921,000        503,544,291
                             売建                     510,693,480       △ 0.40%
                 売 / 円買   2022  年 7 月
                 デンマーク・クローネ

                                  28,601,000        541,416,930
                             売建                     548,567,180       △ 0.43%
                 売 / 円買   2022  年 7 月
                 オフショア人民元売         / 円

                                  130,738,000        2,611,465,402
                             売建                    2,661,747,237        △ 2.07%
                 買  2022  年 7 月
                 スウェーデン・クローネ

                                  26,313,000        348,455,165
                             売建                     350,689,138       △ 0.27%
                 売 / 円買   2022  年 7 月
                 豪ドル売    / 円買   2022  年 7

                                  21,602,000       2,009,245,224
                             売建                    2,027,697,652        △ 1.58%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
        値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近
        い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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            【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



















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    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    3,693,008,157               99.72
                内　日本                          3,693,008,157               99.72
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     10,483,684              0.28
       純資産総額
                                          3,703,491,841              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価       評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類      または        簿価       時価      比率
                                    額面金額         ( 円 )      ( 円 )    (%)
                             親投資信
                                              3.0995       3.2104
                                    1,150,326,488                      99.72
     1 外国債券インデックスマザーファンド                  日本     託受益証
                                           3,565,521,762       3,693,008,157
                             券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.72%
       合計                         99.72%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                      1,006,543         1,009,043        1.0065       1.0090
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                      1,002,760         1,014,760        1.0028       1.0148
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 3 計算期間末
                     11,002,175         11,110,214         1.0184       1.0284
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 4 計算期間末
                     55,667,910         55,667,910         1.0764       1.0764
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                    5,570,659,890         5,580,511,300          1.1309       1.1329
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日      5,519,578,755            －        1.1228       －
             7 月末日      5,882,433,593            －        1.1302       －
             8 月末日      6,091,857,147            －        1.1294       －
             9 月末日      6,071,289,260            －        1.1214       －
            10 月末日      6,760,321,282            －        1.1451       －
            11 月末日      7,447,005,494            －        1.1320       －
            12 月末日      7,482,418,834            －        1.1387       －
         2022  年 1 月末日      7,553,015,543            －        1.1188       －
             2 月末日      7,392,699,585            －        1.0983       －
             3 月末日      8,172,697,128            －        1.1341       －
             4 月末日      8,160,924,732            －        1.1362       －
             5 月末日      8,112,754,122            －        1.1291       －
         第 6 計算期間末
                    7,907,633,750         8,029,900,681          1.0995       1.1165
         (2022   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      3,703,491,841            －        1.1384       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0025
        第 2 計算期間                  0.0120
        第 3 計算期間                  0.0100
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0020
        第 6 計算期間                  0.0170
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    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   0.9
        第 2 計算期間                   0.8
        第 3 計算期間                   2.6
        第 4 計算期間                   5.7
        第 5 計算期間                   5.2
        第 6 計算期間                  △ 1.3
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                            0                     0
        第 2 計算期間                            0                     0
        第 3 計算期間                       83,995,237                     74,191,315
        第 4 計算期間                      9,243,518,976                     9,202,608,333
        第 5 計算期間                     15,970,263,749                     11,096,272,833
        第 6 計算期間                      3,239,365,115                      972,898,169
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       外国債券インデックスマザーファンド
    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         234,998,101,882                98.52
       国債証券
                  内　ユーロ                       82,249,522,456               34.48
                  内　中国                        4,710,889,709               1.98
                  内　シンガポール                        1,033,911,501               0.43
                  内　マレーシア                        1,218,695,847               0.51
                  内　イスラエル                         962,121,576              0.40
                  内　ノルウェー                         481,538,840              0.20
                  内　スウェーデン                         635,068,751              0.27
                  内　デンマーク                         909,541,577              0.38
                  内　イギリス                       11,753,869,395                4.93
                  内　ポーランド                         990,277,909              0.42
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                  内　カナダ                        4,827,768,598               2.02
                  内　アメリカ                       119,811,961,011                50.23
                  内　メキシコ                        1,855,157,864               0.78
                  内　オーストラリア                        3,557,776,848               1.49
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,519,271,302               1.48
       純資産総額
                                         238,517,373,184               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    1,156,546,004               0.48
                内　日本                          1,156,546,004               0.48
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
            銘柄名          地域     種類     または       簿価       時価      償還期限      比率
                               額面金額        ( 円 )      ( 円 )    ( 年 / 月 / 日 )  (%)
       United   States   Treasury                             96.91       85.32    1.125000
                               10,700,000                           0.52
     1               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,417,285,491       1,247,784,523       2031/02/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           97.64       85.46    1.250000
                               10,300,000                           0.50
     2               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,374,698,873       1,203,221,922       2031/08/15
       United   States   Treasury                             94.91       83.83    0.875000
                                9,800,000                           0.47
     3               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,271,379,044       1,122,939,644       2030/11/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           98.51       86.08    1.375000
                                9,000,000                           0.44
     4               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,211,811,359       1,058,948,802       2031/11/15
       United   States   Treasury                            101.16        88.72    1.625000
                                8,700,000                           0.44
     5               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,202,909,745       1,055,055,062       2031/05/15
       United   States   Treasury                             99.52       96.29    0.250000
                                7,700,000                           0.42
     6               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,047,457,977       1,013,453,770       2023/11/15
       United   States   Treasury                            102.16        94.41    1.625000
                                7,729,000                           0.42
     7               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,079,260,209        997,389,231      2026/05/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           98.95       94.20    0.375000
                                7,500,000                           0.40
     8               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,014,408,207        965,715,957      2024/09/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           96.27       89.91    1.875000
                                7,400,000                           0.38
     9               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                973,740,606       909,378,511      2032/02/15
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       United   States   Treasury                             93.01       82.32    0.625000
                                8,000,000                           0.38
     10               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,017,019,478        900,207,283      2030/08/15
       United   States   Treasury                            109.49        98.17    2.875000
                                6,700,000                           0.38
     11               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,002,679,559        899,080,083      2028/08/15
       United   States   Treasury                            109.25        98.32    2.875000
                                6,500,000                           0.37
     12               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                970,598,850       873,565,617      2028/05/15
       United   States   Treasury                            108.20        96.75    2.625000
                                6,600,000                           0.37
     13               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                976,086,278       872,833,286      2029/02/15
       United   States   Treasury                            108.34        97.75    2.750000
                                6,350,000                           0.36
     14               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                940,328,398       848,450,599      2028/02/15
       United   States   Treasury                            105.91        96.32    2.375000
                                6,400,000                           0.35
     15               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                926,484,833       842,631,106      2027/05/15
       United   States   Treasury                             96.50       87.49    0.750000
                                7,000,000                           0.35
     16               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                923,273,400       837,088,459      2028/01/31
       United   States   Treasury                            104.36        98.51    2.375000
                                6,162,000                           0.35
     17               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                878,968,312       829,715,160      2024/08/15
       United   States   Treasury                            100.21        92.92    1.500000
                                6,500,000                           0.35
     18               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                890,351,910       825,528,748      2027/01/31
       United   States   Treasury                             97.44       91.77    0.250000
                                6,500,000                           0.34
     19               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                865,685,332       815,365,223      2025/06/30
       United   States   Treasury                             97.10       91.07    0.250000
                                6,500,000                           0.34
     20               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                862,735,777       809,119,630      2025/09/30
       United   States   Treasury                            104.19        98.08    2.250000
                                5,921,000                           0.33
     21               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                843,264,042       793,784,524      2024/11/15
       FRENCH    GOVERNMENT                              118.93       106.24    2.750000
                                5,199,000                           0.33
     22               ユーロ     国債証券
       BOND                                882,152,963       788,092,745      2027/10/25
       United   States   Treasury                            104.66        97.09    2.250000
                                5,840,000                           0.32
     23               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                835,463,716       775,007,200      2025/11/15
       United   States   Treasury                            105.28        95.57    2.250000
                                5,900,000                           0.32
     24               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                849,063,130       770,687,948      2027/08/15
       United   States   Treasury                            104.00        97.28    2.125000
                                5,788,000                           0.32
     25               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                822,803,370       769,657,014      2025/05/15
       United   States   Treasury                             93.24       82.79    0.625000
                                6,800,000                           0.32
     26               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                866,613,526       769,525,895      2030/05/15
       FRENCH    GOVERNMENT                              122.73       105.46    2.500000
                                5,087,000                           0.32
     27               ユーロ     国債証券
       BOND                                890,793,377       765,396,168      2030/05/25
       United   States   Treasury                            103.53        97.19    2.000000
                                5,743,000                           0.32
     28               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                812,732,735       762,935,301      2025/02/15
       United   States   Treasury                            103.61        96.58    2.000000
                                5,743,000                           0.32
     29               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                813,344,998       758,178,484      2025/08/15
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       FRENCH    GOVERNMENT                              109.63       104.87    4.250000
                                4,997,000                           0.31
     30               ユーロ     国債証券
       BOND                                781,590,636       747,691,195      2023/10/25
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         98.52%
       合計                         98.52%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 7
                                   1,073,000       153,668,836
                             買建                     153,085,231        0.06%
    為替予約取引       日本
                 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 8
                                   4,786,000       653,043,478
                             買建                     652,770,197        0.27%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 8
                                   1,826,000       260,788,041
                             買建                     260,536,601        0.11%
                 月
                 オフショア人民元買         / 円
                                   4,438,000        90,287,115
                             買建                     90,153,975       0.04%
                 売  2022  年 8 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    1,157,950,699               99.95
                内　日本                          1,157,950,699               99.95
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       575,850            0.05
       純資産総額
                                          1,158,526,549              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価       評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類     または        簿価       時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                              親投資信
                                              3.1723       3.3257
                                     348,182,548                      99.95
     1 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                  日本     託受益証
                                           1,104,568,686       1,157,950,699
                              券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.95%
       合計                         99.95%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                      3,456,480         3,474,147        0.9782       0.9832
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                    321,051,059         322,484,783         1.0077       1.0122
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 3 計算期間末
                    1,249,306,029         1,280,156,651          1.1339       1.1619
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 4 計算期間末
                    569,353,890         587,148,598         0.9599       0.9899
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                    1,329,867,898         1,362,116,299          1.2784       1.3094
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日      1,337,359,142            －        1.2812       －
             7 月末日      1,402,482,034            －        1.2904       －
             8 月末日       365,033,731           －        1.2868       －
             9 月末日       508,017,242           －        1.2460       －
            10 月末日       989,416,370           －        1.2605       －
            11 月末日       814,128,789           －        1.2086       －
            12 月末日      1,266,472,921            －        1.2500       －
         2022  年 1 月末日      1,053,810,553            －        1.1812       －
             2 月末日      1,011,287,336            －        1.1463       －
             3 月末日      1,072,803,083            －        1.2249       －
             4 月末日      1,103,421,641            －        1.2101       －
             5 月末日      1,241,312,699            －        1.2313       －
         第 6 計算期間末
                    1,133,538,419         1,163,781,811          1.1244       1.1544
         (2022   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      1,158,526,549            －        1.1789       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0050
        第 2 計算期間                  0.0045
        第 3 計算期間                  0.0280
        第 4 計算期間                  0.0300
        第 5 計算期間                  0.0310
        第 6 計算期間                  0.0300
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    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  △ 1.7
        第 2 計算期間                   3.5
        第 3 計算期間                   15.3
        第 4 計算期間                  △ 12.7
        第 5 計算期間                   36.4
        第 6 計算期間                  △ 9.7
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                        2,533,441                         0
        第 2 計算期間                       315,071,967                          0
        第 3 計算期間                      1,083,924,855                      300,722,332
        第 4 計算期間                      3,863,471,660                     4,372,122,644
        第 5 計算期間                       633,413,235                     186,299,155
        第 6 計算期間                      1,050,973,291                     1,083,131,246
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         460,554,602,600                97.68
       投資証券
                      内　日本                   460,554,602,600                97.68
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   10,923,017,207                2.32
       純資産総額
                                         471,477,619,807               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                   10,911,600,000                2.31
                内　日本                         10,911,600,000                2.31
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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    ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類     または        簿価        時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                            642,752.72        676,000.00
                                      49,279                    7.07
     1 日本ビルファンド                  日本     投資証券
                                           31,674,211,504        33,312,604,000
                                            603,759.05        624,000.00
                                      42,269                    5.59
     2 ジャパンリアルエステイト                  日本     投資証券
                                           25,520,291,307        26,375,856,000
                                            149,981.58        169,400.00
                                      136,689                     4.91
     3 野村不動産マスターＦ                  日本     投資証券
                                           20,500,832,496        23,155,116,600
                                            339,770.44        334,000.00
                                      69,156                    4.90
     4 日本プロロジスリート                  日本     投資証券
                                           23,497,164,804        23,098,104,000
                                            173,083.08        165,700.00
                                      136,899                     4.81
     5 ＧＬＰ投資法人                  日本     投資証券
                                           23,694,901,024        22,684,164,300
                                             94,297.75       105,700.00
                                      213,270                     4.78
     6 日本都市ファンド投資法人                  日本     投資証券
                                           20,110,883,122        22,542,639,000
                                            307,288.50        307,500.00
                                      63,467                    4.14
     7 大和ハウスリート投資法人                  日本     投資証券
                                           19,502,679,362        19,516,102,500
                                            163,815.43        184,200.00
                                      84,221                    3.29
     8 オリックス不動産投資                  日本     投資証券
                                           13,796,699,345        15,513,508,200
                                            325,306.78        361,000.00
                                      42,263                    3.24
     9 アドバンス・レジデンス                  日本     投資証券
                                           13,748,440,841        15,256,943,000
                                            125,543.00        142,300.00
                                      95,155                    2.87
     10  ユナイテッド・アーバン投資法人                  日本     投資証券
                                           11,946,045,004        13,540,556,500
                                            373,946.42        398,500.00
                                      28,883                    2.44
     11  日本プライムリアルティ                  日本     投資証券
                                           10,800,694,632        11,509,875,500
                                            172,593.50        179,500.00
                                      60,008                    2.28
     12  産業ファンド                  日本     投資証券
                                           10,356,991,307        10,771,436,000
                                             74,544.67        80,400.00
                                      128,305                     2.19
     13  積水ハウス・リート投資                  日本     投資証券
                                           9,564,454,722       10,315,722,000
                                            616,750.04        682,000.00
                                      14,595                    2.11
     14  日本アコモデーションファンド投資法人                  日本     投資証券
                                           9,001,466,890        9,953,790,000
                                            390,894.17        404,500.00
                                      22,455                    1.93
     15  ＡＰＩ投資法人                  日本     投資証券
                                           8,777,528,782        9,083,047,500
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                                            296,657.61        313,500.00
                                      28,501                    1.90
     16  日本ロジスティクスファンド投資法人                  日本     投資証券
                                           8,455,038,576        8,935,063,500
                                            675,878.42        681,000.00
                                      13,076                    1.89
     17  ケネディクス・オフィス投資法人                  日本     投資証券
                                           8,837,786,248        8,904,756,000
                                             58,807.36        67,800.00
                                      129,494                     1.86
     18  ジャパン・ホテル・リート投資法人                  日本     投資証券
                                           7,615,200,372        8,779,693,200
                                            166,078.87        166,500.00
                                      51,745                    1.83
     19  ラサールロジポート投資                  日本     投資証券
                                           8,593,751,148        8,615,542,500
                                            524,078.85        513,000.00
                                      16,650                    1.81
     20  三井不ロジパーク                  日本     投資証券
                                           8,725,912,940        8,541,450,000
                                            467,595.30        523,000.00
                                      14,818                    1.64
     21  フロンティア不動産投資                  日本     投資証券
                                           6,928,827,291        7,749,814,000
                                            141,586.90        153,100.00
                                      49,709                    1.61
     22  イオンリート投資                  日本     投資証券
                                           7,038,143,649        7,610,447,900
                                            136,026.53        152,300.00
                                      49,705                    1.61
     23  森ヒルズリート                  日本     投資証券
                                           6,761,199,091        7,570,071,500
                                             39,276.09        39,900.00
                                      186,043                     1.57
     24  インヴィンシブル投資法人                  日本     投資証券
                                           7,307,042,674        7,423,115,700
                                            111,497.95        119,000.00
                                      57,115                    1.44
     25  大和証券リビング投資法人                  日本     投資証券
                                           6,368,205,898        6,796,685,000
                                            307,208.89        335,000.00
                                      19,663                    1.40
     26  コンフォリア・レジデンシャル                  日本     投資証券
                                           6,040,648,505        6,587,105,000
                                            196,671.31        217,600.00
       ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資
                                      30,245                    1.40
     27                    日本     投資証券
       法人
                                           5,948,323,916        6,581,312,000
                                            153,142.93        159,800.00
                                      39,433                    1.34
     28  ヒューリックリート投資法                  日本     投資証券
                                           6,038,885,162        6,301,393,400
                                            701,273.77        696,000.00
                                       8,908                    1.32
     29  大和証券オフィス投資法人                  日本     投資証券
                                           6,246,946,761        6,199,968,000
                                            146,176.32        148,000.00
                                      40,516                    1.27
     30  NTT  都市開発リート投資法人                日本     投資証券
                                           5,922,479,959        5,996,368,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         97.68%
       合計                         97.68%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

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       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＲＥＩＴ先物        ０４０
    不動産投信指
                                    5,600    11,131,736,000
           日本                  買建                    10,911,600,000         2.31%
    数先物取引
                 ９月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    （参考情報）運用実績

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           【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】


















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    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )
    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    2,342,065,170              100.01
                内　日本                          2,342,065,170              100.01
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      △ 268,120           △ 0.01
       純資産総額
                                          2,341,797,050              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                   株数、口数        簿価単価       評価単価       投資
             銘柄名            地域     種類      または        簿価       時価      比率
                                   額面金額         ( 円 )      ( 円 )     (%)
                             親投資信
                                              0.8786       0.9150
       先進国リート・インデックス（為替ヘッジ
                                   2,559,634,066                      100.01
     1                  日本     託受益証
       あり）マザーファンド
                                           2,249,069,999       2,342,065,170
                             券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                        100.01%
       合計                        100.01%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

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    ①  【純資産の推移】
                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                     10,195,310         10,275,310         1.0195       1.0275
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                    279,933,693         283,060,364         0.9848       0.9958
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 3 計算期間末
                    695,159,967         714,215,108         1.0580       1.0870
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 4 計算期間末
                    134,966,460         134,966,460         0.8945       0.8945
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                    3,546,416,313         3,594,317,836          1.1846       1.2006
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日      3,439,446,160            －        1.1523       －
             7 月末日      3,704,096,426            －        1.1943       －
             8 月末日      3,752,406,262            －        1.2163       －
             9 月末日      3,592,533,430            －        1.1696       －
            10 月末日      4,799,779,726            －        1.2457       －
            11 月末日      4,121,451,530            －        1.2486       －
            12 月末日      4,875,253,838            －        1.3141       －
         2022  年 1 月末日      4,540,974,198            －        1.2205       －
             2 月末日      3,568,021,528            －        1.2158       －
             3 月末日      2,510,518,734            －        1.2918       －
             4 月末日      2,527,115,943            －        1.2556       －
             5 月末日      2,551,332,963            －        1.1615       －
         第 6 計算期間末
                    2,194,549,819         2,242,959,745          0.9973       1.0193
         (2022   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      2,341,797,050            －        1.0395       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0080
        第 2 計算期間                  0.0110
        第 3 計算期間                  0.0290
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0160
        第 6 計算期間                  0.0220
                                140/618


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    ③  【収益率の推移】
                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   2.8
        第 2 計算期間                  △ 2.3
        第 3 計算期間                   10.4
        第 4 計算期間                  △ 15.5
        第 5 計算期間                   34.2
        第 6 計算期間                  △ 14.0
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                            0                     0
        第 2 計算期間                       275,571,977                      1,329,127
        第 3 計算期間                       644,244,585                     271,413,599
        第 4 計算期間                      4,068,922,456                     4,575,108,293
        第 5 計算期間                      3,792,473,085                      949,515,894
        第 6 計算期間                      2,073,516,186                     2,866,910,155
    ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。
    （参考）マザーファンド

       先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                     268,262,186              1.24
                 内　アメリカ                          268,262,186              1.24
                                          22,167,167,765               102.54
       投資証券
                 内　ガーンジィ                          60,818,807              0.28
                 内　韓国                          57,779,969              0.27
                 内　香港                          337,435,222              1.56
                 内　シンガポール                          854,522,697              3.95
                 内　イスラエル                          29,329,369              0.14
                 内　イギリス                         1,113,959,397               5.15
                 内　アイルランド                           9,860,937             0.05
                 内　オランダ                          42,513,090              0.20
                 内　ベルギー                          258,194,326              1.19
                                141/618


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                 内　フランス                          333,100,095              1.54
                 内　ドイツ                          13,699,497              0.06
                 内　スペイン                          84,085,826              0.39
                 内　イタリア                           7,204,015             0.03
                 内　カナダ                          407,362,982              1.88
                 内　アメリカ                        17,047,903,904               78.86
                 内　オーストラリア                         1,426,530,427               6.60
                 内　ニュージーランド                          82,867,205              0.38
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    △ 816,842,315             △ 3.78
       純資産総額
                                          21,618,587,636               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                     517,143,862              2.39
               内　ドイツ                            111,239,799              0.51
               内　アメリカ                            405,904,063              1.88
       為替予約取引（買建）                                     48,135,025              0.22
               内　日本                             48,135,025              0.22
       為替予約取引（売建）                                   24,777,943,885             △ 114.61
               内　日本                           24,777,943,885             △ 114.61
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
               銘柄名             地域     種類     または       簿価       時価     比率
                                     額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                             21,092.04       16,170.61
       PROLOGIS     INC                            88,574                   6.63
     1                     アメリカ     投資証券
                                            1,868,207,913       1,432,295,681
                                             98,263.07       88,773.66
       EQUINIX    INC                             10,891                   4.47
     2                     アメリカ     投資証券
                                            1,070,183,949        966,833,931
                                             49,556.75       42,515.68
       PUBLIC    STORAGE                             18,272                   3.59
     3                     アメリカ     投資証券
                                            905,502,816       776,846,520
                                              9,163.16       9,480.12
       REALTY    INCOME    CORP                         71,982                   3.16
     4                     アメリカ     投資証券
                                            659,584,748       682,398,343
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                                             12,380.47       11,375.87
       WELLTOWER       INC                          54,318                   2.86
     5                     アメリカ     投資証券
                                            672,486,519       617,914,854
                                             18,894.50       17,413.03
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                     34,061                   2.74
     6                     アメリカ     投資証券
                                            643,567,693       593,105,283
                                             17,920.93       13,293.49
       SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                    39,287                   2.42
     7                     アメリカ     投資証券
                                            704,060,601       522,261,609
                                              3,865.99       4,082.63
       VICI  PROPERTIES      INC                        115,225                    2.18
     8                     アメリカ     投資証券
                                            445,462,810       470,421,226
                                             32,707.25       26,663.53
       AVALONBAY      COMMUNITIES       INC                   16,729                   2.06
     9                     アメリカ     投資証券
                                            547,159,854       446,054,267
                                             11,874.62        9,895.63
       EQUITY    RESIDENTIAL                             40,945                   1.87
     10                     アメリカ     投資証券
                                            486,207,927       405,176,652
                                             26,308.16       23,365.44
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                     16,067                   1.74
     11                     アメリカ     投資証券
                                            422,695,275       375,412,621
                                              5,441.91       4,871.27
       INVITATION      HOMES    INC                       73,026                   1.65
     12                     アメリカ     投資証券
                                            397,406,092       355,729,743
                                              2,086.45       1,708.98
                          オーストラリ
       GOODMAN     GROUP                           207,983                    1.64
     13                          投資証券
                          ア
                                            433,952,891       355,438,787
                                             25,936.80       19,755.72
       ALEXANDRIA       REAL   ESTATE    EQUIT                    17,772                   1.62
     14                     アメリカ     投資証券
                                            460,949,586       351,098,784
                                              7,584.37       7,565.23
       DUKE   REALTY    CORP                          46,001                   1.61
     15                     アメリカ     投資証券
                                            348,893,548       348,008,513
                                              8,081.47       7,047.22
       VENTAS    INC                             47,824                   1.56
     16                     アメリカ     投資証券
                                            386,489,724       337,026,288
                                             27,700.25       23,671.60
       MID-AMERICA       APARTMENT      COMM                    13,811                   1.51
     17                     アメリカ     投資証券
                                            382,569,983       326,928,595
                                             24,104.33       21,853.76
       SUN  COMMUNITIES       INC                       14,551                   1.47
     18                     アメリカ     投資証券
                                            350,742,825       317,994,137
                                              1,165.72       1,132.52
       LINK   REIT                              258,200                    1.35
     19                     香港     投資証券
                                            300,991,206       292,416,793
                                             45,190.50       35,857.99
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                     7,817                   1.30
     20                     アメリカ     投資証券
                                            353,254,397       280,301,970
                                             12,895.89       12,476.15
                               投資信託
       VANGUARD      REAL   ESTATE    ETF                    21,502                   1.24
     21                     アメリカ
                               受益証券
                                            277,289,892       268,262,186
                                             10,929.34       11,474.28
       WP  CAREY    INC                            23,079                   1.22
     22                     アメリカ     投資証券
                                            252,239,676       264,815,047
                                              2,187.37       1,684.44
       SEGRO    PLC                             144,498                    1.13
     23                     イギリス     投資証券
                                            316,079,337       243,398,522
                                             21,826.42       18,304.18
       CAMDEN     PROPERTY     TRUST                       12,745                   1.08
     24                     アメリカ     投資証券
                                            278,178,513       233,286,845
                                143/618


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                                              6,885.52       6,585.24
       IRON   MOUNTAIN      INC                         34,766                   1.06
     25                     アメリカ     投資証券
                                            239,385,380       228,942,537
                                              4,511.39       3,531.81
       HEALTHPEAK       PROPERTIES      INC                    64,559                   1.05
     26                     アメリカ     投資証券
                                            291,258,704       228,010,199
                                              7,585.19       6,326.91
       UDR  INC                               35,811                   1.05
     27                     アメリカ     投資証券
                                            271,635,370       226,573,232
                                             16,774.05       12,302.56
       BOSTON    PROPERTIES      INC                      17,063                   0.97
     28                     アメリカ     投資証券
                                            286,216,111       209,918,697
                                              3,271.29       2,758.20
       KIMCO    REALTY    CORP                         73,946                   0.94
     29                     アメリカ     投資証券
                                            241,899,967       203,958,035
                                             10,256.33        9,727.51
       EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                       20,699                   0.93
     30                     アメリカ     投資証券
                                            212,297,305       201,349,845
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         1.24%
       投資証券                        102.54%
       合計                        103.78%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 DOW  JONES   US  REAL
    不動産投信指
                                      83    387,333,215
           アメリカ                  買建                     405,904,063        1.88%
                 ESTATE    SEP  22
    数先物取引
                 STOXX   EUROPE    600  RE
                                     113     113,278,632
           ドイツ                  買建                     111,239,799        0.51%
                 SEP  22
                 米ドル買    / 円売   2022  年 7

                                    300,000       40,999,200
                             買建                      41,001,510       0.19%
    為替予約取引       日本
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 7
                                    50,000       7,133,315
                             買建                      7,133,515       0.03%
                 月
                                144/618


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                 ニュージーランド・ドル
                                    993,900       83,460,168
                             売建                      84,331,421      △ 0.39%
                 売 / 円買   2022  年 7 月
                 英ポンド売     / 円買   2022  年

                                   7,899,700      1,282,693,553
                             売建                    1,308,620,853        △ 6.05%
                 7 月
                 シンガポール・ドル売          /
                                   8,064,000       757,860,110
                             売建                     790,728,421       △ 3.66%
                 円買   2022  年 7 月
                 香港ドル売     / 円買   2022  年

                                  22,591,700        371,089,563
                             売建                     393,267,275       △ 1.82%
                 7 月
                 カナダ・ドル売       / 円買
                                   4,471,600       455,485,021
                             売建                     473,784,351       △ 2.19%
                 2022  年 7 月
                 米ドル売    / 円買   2022  年 7
                                  140,502,700       18,104,949,029
                             売建                    19,195,773,928        △ 88.79%
                 月
                 イスラエル・シュケル
                                    792,300       30,785,688
                             売建                      31,315,102      △ 0.14%
                 売 / 円買   2022  年 7 月
                 豪ドル売    / 円買   2022  年 7

                                  16,926,400       1,568,581,484
                             売建                    1,588,816,847        △ 7.35%
                 月
                 ユーロ売    / 円買   2022  年 7
                                   6,387,400       884,302,282
                             売建                     911,305,687       △ 4.22%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



















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    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                     12,655,794             99.99
                内　日本                           12,655,794             99.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        1,189           0.01
       純資産総額
                                            12,656,983             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                       株数、口数       簿価単価      評価単価      投資
                銘柄名              地域     種類     または       簿価      時価     比率
                                       額面金額       ( 円 )    ( 円 )    (%)
                                 親投資信
                                                3.0385      3.2075
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファン
                                        3,945,688                  99.99
     1                       日本     託受益証
       ド
                                              11,989,017      12,655,794
                                 券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.99%
       合計                         99.99%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

                                147/618



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    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                      9,896,754         9,996,754        0.9897       0.9997
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                      9,693,791         10,023,791         0.9694       1.0024
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 3 計算期間末
                    518,637,200         534,240,737         1.0304       1.0614
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 4 計算期間末
                    424,828,364         439,928,561         0.8440       0.8740
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 5 計算期間末
                    1,290,025,686         1,308,743,688          1.1716       1.1886
         (2021   年 6 月 15 日 )
         2021  年 6 月末日      1,255,009,694            －        1.1398       －
             7 月末日      1,286,506,765            －        1.1684       －
             8 月末日        47,742,040          －        1.1916       －
             9 月末日        46,627,931          －        1.1638       －
            10 月末日        50,672,316          －        1.2648       －
            11 月末日        12,584,517          －        1.2585       －
            12 月末日        13,409,198          －        1.3409       －
         2022  年 1 月末日        12,445,464          －        1.2445       －
             2 月末日        12,439,263          －        1.2439       －
             3 月末日        13,978,343          －        1.3978       －
             4 月末日        14,196,465          －        1.4196       －
             5 月末日        13,115,327          －        1.3115       －
         第 6 計算期間末
                     11,992,308         12,107,308         1.1992       1.2107
         (2022   年 6 月 15 日 )
             6 月末日        12,656,983          －        1.2657       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0100
        第 2 計算期間                  0.0330
        第 3 計算期間                  0.0310
        第 4 計算期間                  0.0300
        第 5 計算期間                  0.0170
        第 6 計算期間                  0.0115
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    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  △ 0.0
        第 2 計算期間                   1.3
        第 3 計算期間                   9.5
        第 4 計算期間                  △ 15.2
        第 5 計算期間                   40.8
        第 6 計算期間                   3.3
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                            0                     0
        第 2 計算期間                            0                     0
        第 3 計算期間                       493,339,911                          0
        第 4 計算期間                            0                     0
        第 5 計算期間                       597,719,068                          0
        第 6 計算期間                            0               1,091,058,979
    ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。
    （参考）マザーファンド

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                     255,636,322              0.94
                 内　アメリカ                          255,636,322              0.94
                                          26,534,527,337               97.24
       投資証券
                 内　ガーンジィ                          69,792,429              0.26
                 内　韓国                          64,366,284              0.24
                 内　香港                          399,310,886              1.46
                 内　シンガポール                         1,027,598,413               3.77
                 内　イスラエル                          31,154,623              0.11
                 内　イギリス                         1,342,993,974               4.92
                 内　アイルランド                          10,189,777              0.04
                 内　オランダ                          45,099,416              0.17
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                 内　ベルギー                          292,301,857              1.07
                 内　フランス                          382,160,235              1.40
                 内　ドイツ                          14,153,620              0.05
                 内　スペイン                          94,804,021              0.35
                 内　イタリア                           7,438,157             0.03
                 内　カナダ                          483,145,110              1.77
                 内　アメリカ                        20,456,753,937               74.97
                 内　オーストラリア                         1,721,172,989               6.31
                 内　ニュージーランド                          92,091,609              0.34
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     497,461,703              1.82
       純資産総額
                                          27,287,625,362               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                     507,648,383              1.86
               内　ドイツ                            155,538,834              0.57
               内　アメリカ                            352,109,549              1.29
       為替予約取引（買建）                                     239,128,253              0.88
               内　日本                            239,128,253              0.88
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
               銘柄名             地域     種類     または       簿価       時価     比率
                                     額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                             20,713.30       16,170.61
       PROLOGIS     INC                           106,313                    6.30
     1                     アメリカ     投資証券
                                            2,202,107,284       1,719,146,146
                                             110,605.96        88,773.66
       EQUINIX    INC                             13,087                   4.26
     2                     アメリカ     投資証券
                                            1,447,500,895       1,161,780,888
                                             45,239.57       42,515.68
       PUBLIC    STORAGE                             21,956                   3.42
     3                     アメリカ     投資証券
                                            993,282,729       933,474,288
                                              9,466.45       9,480.12
       REALTY    INCOME    CORP                         86,425                   3.00
     4                     アメリカ     投資証券
                                            818,147,107       819,319,786
                                             11,180.42       11,375.87
       WELLTOWER       INC                          65,176                   2.72
     5                     アメリカ     投資証券
                                            728,696,873       741,434,120
                                150/618


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                                             22,789.88       17,413.03
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                     40,896                   2.61
     6                     アメリカ     投資証券
                                            932,019,540       712,123,357
                                             21,452.33       13,293.49
       SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                    47,189                   2.30
     7                     アメリカ     投資証券
                                            1,012,318,901        627,306,820
                                              3,906.58       4,082.63
       VICI  PROPERTIES      INC                        138,265                    2.07
     8                     アメリカ     投資証券
                                            540,158,735       564,485,058
                                             32,641.09       26,663.53
       AVALONBAY      COMMUNITIES       INC                   20,041                   1.96
     9                     アメリカ     投資証券
                                            654,162,751       534,363,893
                                             11,696.80        9,895.63
       EQUITY    RESIDENTIAL                             49,162                   1.78
     10                     アメリカ     投資証券
                                            575,040,907       486,489,060
                                             27,484.43       23,365.44
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                     19,329                   1.66
     11                     アメリカ     投資証券
                                            531,248,104       451,630,706
                                              2,279.70       1,708.98
                          オーストラリ
       GOODMAN     GROUP                           251,400                    1.57
     12                          投資証券
                          ア
                                            573,125,336       429,637,572
                                              5,580.78       4,871.27
       INVITATION      HOMES    INC                       87,643                   1.56
     13                     アメリカ     投資証券
                                            489,124,670       426,933,172
                                             27,441.51       19,755.72
       ALEXANDRIA       REAL   ESTATE    EQUIT                    21,371                   1.55
     14                     アメリカ     投資証券
                                            586,454,276       422,199,646
                                              8,070.40       7,565.23
       DUKE   REALTY    CORP                          55,200                   1.53
     15                     アメリカ     投資証券
                                            445,489,154       417,601,138
                                              6,722.19       7,047.22
       VENTAS    INC                             57,413                   1.48
     16                     アメリカ     投資証券
                                            385,948,212       404,602,088
                                             28,427.52       23,671.60
       MID-AMERICA       APARTMENT      COMM                    16,578                   1.44
     17                     アメリカ     投資証券
                                            471,272,312       392,427,937
                                             26,365.02       21,853.76
       SUN  COMMUNITIES       INC                       17,494                   1.40
     18                     アメリカ     投資証券
                                            461,229,772       382,309,768
                                              1,194.08       1,132.52
       LINK   REIT                              308,400                    1.28
     19                     香港     投資証券
                                            368,259,805       349,269,322
                                             46,822.46       35,857.99
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                     9,334                   1.23
     20                     アメリカ     投資証券
                                            437,041,629       334,698,553
                                             10,795.66       11,474.28
       WP  CAREY    INC                            27,743                   1.17
     21                     アメリカ     投資証券
                                            299,505,852       318,331,116
                                              2,317.28       1,684.44
       SEGRO    PLC                             174,219                    1.08
     22                     イギリス     投資証券
                                            403,727,066       293,461,826
                                             22,611.65       18,304.18
       CAMDEN     PROPERTY     TRUST                       15,331                   1.03
     23                     アメリカ     投資証券
                                            346,659,868       280,621,469
                                              6,409.88       6,585.24
       IRON   MOUNTAIN      INC                         41,686                   1.01
     24                     アメリカ     投資証券
                                            267,204,500       274,512,415
                                              4,597.91       3,531.81
       HEALTHPEAK       PROPERTIES      INC                    77,521                   1.00
     25                     アメリカ     投資証券
                                            356,440,081       273,789,536
                                151/618


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                                              7,776.13       6,326.91
       UDR  INC                               42,967                   1.00
     26                     アメリカ     投資証券
                                            334,120,106       271,848,651
                                             12,630.46       12,476.15
                               投資信託
       VANGUARD      REAL   ESTATE    ETF                    20,490                   0.94
     27                     アメリカ
                               受益証券
                                            258,799,206       255,636,322
                                             14,974.93       12,302.56
       BOSTON    PROPERTIES      INC                      20,464                   0.92
     28                     アメリカ     投資証券
                                            306,448,293       251,759,727
                                              3,157.17       2,758.20
       KIMCO    REALTY    CORP                         88,728                   0.90
     29                     アメリカ     投資証券
                                            280,135,016       244,729,783
                                             11,491.09        9,727.51
       EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                       24,815                   0.88
     30                     アメリカ     投資証券
                                            285,152,716       241,388,300
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         0.94%
       投資証券                         97.24%
       合計                         98.18%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 DOW  JONES   US  REAL
    不動産投信指
                                      72    335,999,897
           アメリカ                  買建                     352,109,549        1.29%
                 ESTATE    SEP  22
    数先物取引
                 STOXX   EUROPE    600  RE
                                      158     156,864,424
           ドイツ                  買建                     155,538,834        0.57%
                 SEP  22
                 カナダ・ドル買       / 円売

                                    20,000       2,138,320
                             買建                      2,119,082       0.01%
    為替予約取引       日本
                 2022  年 7 月
                 シンガポール・ドル買          /
                                    80,000       7,847,672
                             買建                      7,847,504       0.03%
                 円売   2022  年 7 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 7

                                   1,002,000       133,700,536
                             買建                     136,900,303        0.50%
                 月
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 豪ドル買    / 円売   2022  年 7
                                    390,000       36,620,493
                             買建                     36,619,128       0.13%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 7
                                    390,000       55,085,877
                             買建                     55,642,236       0.20%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単

    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
    　ただし、販売会社は、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日のいず
    れかと同じ日付の日を申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。
    　継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後                              3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
    かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
    て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
    　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２
    ２５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）そ
    の他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取
    得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものと
    します。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
    り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
    る信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２【換金（解約）手続等】

    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
      　ただし、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日のいずれかと同じ
      日付の日を請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けは行ないません。
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      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「ＴＯＰＩＸインデック

      ス」、「日経２２５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」
      を除きます。）その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること
      ができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行
      なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行
      の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準
      価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、各ファンドについて原則として一部解約の実行の請求
      受付日から起算して次の日から受益者に支払います。
                  ファンド名                  解約代金支払開始日

       ＴＯＰＩＸインデックス
       日経２２５インデックス                               4 営業日目
       日本債券インデックス
       外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
       外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
       外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
       外国債券インデックス（為替ヘッジなし）                               5 営業日目
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預

      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
    　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
    ※ 「１　申込（販売）手続等」「２　換金（解約）手続等」中の別表ＡおよびＢは、次のものとします。

    ［別表Ａ］
                  ファンド名                            該当日

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       外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
       外国株式インデックス（為替ヘッジなし）                            ニューヨーク証券取引所の休業日
       外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
                                   ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シカ
       外国債券インデックス（為替ヘッジあり）                            ゴ商品取引所における米国債先物取引の休業
                                   日
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）                            ニューヨーク証券取引所または
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）                            オーストラリア証券取引所の休業日
    ［別表Ｂ］

                  ファンド名                            価額

       ＴＯＰＩＸインデックス
       日経２２５インデックス
                                    申込受付日の基準価額
       日本債券インデックス
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
       外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
       外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
       外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                    申込受付日の翌営業日の基準価額
       外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
                          ３【資産管理等の概要】


    (1)  【資産の評価】

       　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額を
       いいます。
       　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。                                             * ）を法令および
       一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注                             1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総
       額から負債総額を控除した金額をいいます。
       * 「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。

       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
          ます。
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         ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または
          海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価しま
          す。
         ・外国の金融商品取引所上場の投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算時に知り
          得る直近の日の最終相場で評価します。
         ・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
           1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
           3 ．価格情報会社の提供する価額
         ・不動産投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
         ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算時にお
          いて知り得る直近の日の最終相場で評価します。
       　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その

       他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧
       客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における
       計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２２
       ５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きま
       す。）。
       　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
       　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                  https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    6 月 16 日から翌年      6 月 15 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2017  年 2 月 16 日から    2017  年 6 月
      15 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                  30 億口を下ることとなった場合、特定の指数が改廃された場合
        （「外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」および「外国ＲＥＩＴインデックス（為替
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        ヘッジなし）」を除きます。）、もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
        めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、
        信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとす
        る旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ない
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の            2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもって
        これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
        が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3. において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．前  2. から前    4. までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
        たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
        合であって、前        2. から前    4. までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ② の 1. から  7. までに定める以外の方法に
        よって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
        が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3. において同
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        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て 賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2. から前    5. までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合におい
        て、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
        表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1. から前    6. までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合に
        あっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決され
        た場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                              18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④ 　運用報告書

        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書）を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付し
        ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
      　　・委託会社のホームページ
      　　　　アドレス　           https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４【受益者の権利等】

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    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
    します。
    　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
    　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ＜換金請求権＞
    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

                 【ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            6 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日か
    ら 2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第5期              第6期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        3,100,054              4,309,981
         コール・ローン
                                     3,001,016,814              2,313,970,921
         親投資信託受益証券
                                        6,010,000             109,530,000
         未収入金
                                     3,010,126,868              2,427,810,902
         流動資産合計
                                     3,010,126,868              2,427,810,902
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       42,558,595              49,314,933
         未払収益分配金
                                        5,981,400             109,495,807
         未払解約金
                                         185,406              265,454
         未払受託者報酬
                                        2,689,022              3,849,762
         未払委託者報酬
                                         46,275              66,300
         その他未払費用
                                       51,460,698              162,992,256
         流動負債合計
                                       51,460,698              162,992,256
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,239,926,064              1,826,479,001
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            718,740,106              438,339,645
                                       86,267,483              37,157,504
          （分配準備積立金）
                                     2,958,666,170              2,264,818,646
         元本等合計
                                     2,958,666,170              2,264,818,646
       純資産合計
                                     3,010,126,868              2,427,810,902
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第5期              第6期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                             6              －
       受取利息
                                      1,737,762,853              △  36,125,893
       有価証券売買等損益
                                      1,737,762,859              △  36,125,893
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,516               531
       支払利息
                                         1,215,382               589,152
       受託者報酬
                                        17,624,458               8,543,999
       委託者報酬
                                          303,727              147,149
       その他費用
                                        19,145,083               9,280,831
       営業費用合計
                                      1,718,617,776              △  45,406,724
      営業利益又は営業損失（△）
                                      1,718,617,776              △  45,406,724
      経常利益又は経常損失（△）
                                      1,718,617,776              △  45,406,724
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                1,582,051,944                43,955,765
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  94,280,568              718,740,106
                                      1,212,283,781               405,355,647
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,212,283,781               405,355,647
       額
                                        681,831,480              547,078,686
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        681,831,480              547,078,686
       額
                                        42,558,595              49,314,933
                                      ※１              ※１
      分配金
                                        718,740,106              438,339,645
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 5 期               第 6 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        4,989,226,381        円          2,239,926,064        円

          期中追加設定元本額                        8,768,488,999        円          1,305,791,488        円
          期中一部解約元本額                       11,517,789,316        円          1,719,238,551        円
     2.      計算期間末日における受益                        2,239,926,064        口          1,826,479,001        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 5 期               第 6 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  46,556,605      円）、解約に        額（  49,628,040      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     82,208,958      円）、投      した額（     0 円）、投資信託約
                            資信託約款に規定される収益                 款に規定される収益調整金
                            調整金（     632,472,623       円）及     （ 401,182,141       円）及び分配
                            び分配準備積立金（           60,515      準備積立金（       36,844,397      円）
                            円）より分配対象額は                 より分配対象額は
                            761,298,701       円（  1 万口当たり       487,654,578       円（  1 万口当たり
                            3,398.77     円）であり、うち            2,669.92     円）であり、うち
                            42,558,595      円（  1 万口当たり        49,314,933      円（  1 万口当たり
                            190  円）を分配金額としてお               270  円）を分配金額としてお
                            ります。                 ります。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 6 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 5 期                    第 6 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           139,716,007                      △ 83,050,858
     合計                           139,716,007                      △ 83,050,858
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 5 期                          第 6 期
             2021  年 6 月 15 日現在                      2022  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 6 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
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    （ 1 口当たり情報）
                               第 5 期                 第 6 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3209    円               1.2400    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (13,209    円 )             (12,400    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         トピックス・インデックス・マザー
                                      1,804,406,520           2,313,970,921
     証券         ファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            2,313,970,921
     合計                                            2,313,970,921
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
    券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                   2021  年 6 月 15 日現在       2022  年 6 月 15 日現在
                                168/618


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                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                       9,333,778,781              8,230,806,548
        株式
                             ※ 2 ※ 3     176,669,720,970              181,589,336,570
        派生商品評価勘定
                                        36,834,650                85,050
        未収配当金
                                       1,083,477,946              1,553,974,549
        未収利息
                                          255,932              266,286
        前払金
                                             －        113,100,000
        その他未収収益
                             ※ 4          19,206,442              21,518,346
        流動資産合計
                                     187,143,274,721              191,509,087,349
      資産合計
                                     187,143,274,721              191,509,087,349
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                           1,100          158,435,700
        前受金
                                         2,600,000                  －
        未払解約金
                                        43,339,590             175,195,940
        受入担保金
                                       5,651,977,789              6,201,448,165
        流動負債合計
                                       5,697,918,479              6,535,079,805
      負債合計
                                       5,697,918,479              6,535,079,805
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       136,188,256,579              144,235,597,142
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      45,257,099,663              40,738,410,402
        元本等合計
                                     181,445,356,242              184,974,007,544
      純資産合計
                                     181,445,356,242              184,974,007,544
     負債純資産合計                                187,143,274,721              191,509,087,349
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                                169/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 6 月 16 日           2021  年 6 月 16 日
          期首元本額                       141,769,254,313         円        136,188,256,579         円
          期中追加設定元本額                        23,223,708,925        円         22,302,544,819        円
          期中一部解約元本額                        28,804,706,659        円         14,255,204,256        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                        3,007,921,668        円          2,959,635,810        円
          ファンド
                                170/618


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          ダイワ・トピックス・イン                        6,153,412,861        円          5,194,200,289        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                            927,296    円             920,771    円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                          25,923,401      円           23,273,435      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         511,513,581       円           330,188,566       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          26,728,376      円           21,795,176      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         761,667,628       円           632,779,466       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                         171,090,658       円           349,235,167       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                    31,725,000      円           32,293,095      円
          デックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          81,759,929      円           197,307,863       円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                  3,600,007,778        円          5,757,358,366        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  2,950,735,005        円          3,906,830,420        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   365,291,756       円           677,734,898       円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                        65,441,251,037        円         68,636,503,469        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                        2,833,165,324        円          3,235,070,346        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        3,784,765,693        円          4,563,138,048        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        3,584,315,339        円          4,448,846,181        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                        5,710,990,378        円          6,458,323,592        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          46,852,838      円           58,672,093      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          43,845,022      円           64,569,771      円
          ヤー  2040
                                171/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワつみたてインデックス                        1,110,959,581        円          2,078,783,183        円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                          10,159,812      円           11,942,293      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           8,324,391     円            9,836,532     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                          13,605,466      円           24,153,161      円
          バランス７０
          ダイワ国内株式インデックス                               －円            163,023,260       円
          （ラップ専用）
          ダイワ世界バランスファンド                         117,698,161       円           85,987,356      円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         130,882,312       円           97,123,951      円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        6,575,175,983        円          5,590,450,708        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         580,569,028       円           510,036,783       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                          82,764,931      円           73,437,877      円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         149,390,769       円           117,645,774       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ              165,602,078       円           214,978,027       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ           10,040,729,674        円         11,370,096,367        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                        2,252,508,305        円          1,804,406,520        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        2,522,537,924        円          3,235,449,119        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,218,784,836        円          1,201,985,990        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                         158,924,191       円           139,631,194       円
          ダイワライフスタイル５０                         608,100,800       円           572,086,028       円
          ダイワライフスタイル７５                         500,068,324       円           436,660,665       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                        10,807,579,445        円          8,949,205,532        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
                                172/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       計                          136,188,256,579         円        144,235,597,142         円
     2.     期末日における受益権の総数                       136,188,256,579         口        144,235,597,142         口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                           株式       5,415,195,540        円   株式       5,795,665,380        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           株式        971,440,000       円   株式        821,220,000       円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        18,808,175      円   当額の未入金分        21,154,630      円
                          が含まれております。                 が含まれております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                173/618



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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          2021  年 6 月 15 日現在             2022  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                           28,152,441,149                   △ 19,044,812,219
     合計                           28,152,441,149                   △ 19,044,812,219
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 9 月
               24 日から    2021  年 6 月 15 日まで、及び       2021  年 9 月 22 日から    2022  年 6 月 15 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                   2021  年 6 月 15 日 現在                 2022  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                   １年超                        １年超
                                174/618

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     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       4,677,310,000         －  4,714,275,000       36,965,000      3,547,410,000         －  3,389,160,000       △ 158,250,000

     合計        4,677,310,000         －  4,714,275,000       36,965,000      3,547,410,000         －  3,389,160,000       △ 158,250,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3323    円               1.2824    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (13,323    円 )             (12,824    円 )
    附属明細表


    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額（円）
          銘　柄          株　式　数                               備考
                             単　価         金　額
     極  洋
                        3,400     3,295.00          11,203,000
     日本水産                  96,400       531.00         51,188,400
     マルハニチロ                  14,200      2,320.00          32,944,000
     雪国まいたけ                   7,400      864.00         6,393,600
     カネコ種苗                   2,900     1,628.00          4,721,200
     サカタのタネ                  11,300      4,565.00          51,584,500       貸付株式数           4,400   株
     ホクト                   7,900     1,900.00          15,010,000       貸付株式数           2,200   株
     ホクリヨウ                   1,500      634.00          951,000
     ショーボンドＨＤ                  12,700      6,080.00          77,216,000
                                175/618


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     ミライト・ホールディング
                       32,700      1,618.00          52,908,600
     ス
     タマホーム                   6,200     2,369.00          14,687,800       貸付株式数           2,400   株
     サンヨーホームズ                    800     723.00          578,400     貸付株式数            400  株
     日本アクア                   4,100      595.00         2,439,500
     ファーストコーポレーショ
                        2,100      723.00         1,518,300      貸付株式数            700  株
     ン
     ベステラ                   2,000     1,128.00          2,256,000      貸付株式数            800  株
     キャンディル                   1,000      530.00          530,000     貸付株式数            600  株
     住石ホールディングス                  17,500       186.00         3,255,000
     日鉄鉱業                   2,100     5,550.00          11,655,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                   4,200     2,720.00          11,424,000       貸付株式数           1,600   株
     ＩＮＰＥＸ                  363,900      1,662.00         604,801,800       貸付株式数          146,700    株
     石油資源開発                  11,900      3,450.00          41,055,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                   4,200     1,560.00          6,552,000
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,900      930.00         1,767,000
     ン
     第一カッター興業                   2,300     1,293.00          2,973,900
     明豊ファシリティワークス                   3,200      619.00         1,980,800      貸付株式数           1,100   株
     安藤・間                  47,600       822.00         39,127,200
     東急建設                  27,900       612.00         17,074,800
     コムシスホールディングス                  32,700      2,457.00          80,343,900
     ビーアールホールディング
                       12,800       308.00         3,942,400      貸付株式数           4,900   株
     ス
     高松コンストラクションＧ
                        6,100     2,047.00          12,486,700
     Ｐ
     東建コーポレーション                   2,800     7,650.00          21,420,000       貸付株式数           1,100   株
     ソネック                   1,000     1,016.00          1,016,000      貸付株式数            300  株
     ヤマウラ                   4,100      918.00         3,763,800      貸付株式数           1,700   株
     オリエンタル白石                  33,600       239.00         8,030,400
     大成建設                  63,500      4,000.00         254,000,000
     大  林  組
                      223,000       951.00        212,073,000
     清水建設                  207,100       716.00        148,283,600
     飛島建設                   5,900      999.00         5,894,100
     長谷工コーポレーシヨン                  65,200      1,559.00         101,646,800
     松井建設                   8,100      665.00         5,386,500      貸付株式数            400  株
     錢  高  組
                         900    3,320.00          2,988,000      貸付株式数            300  株
     鹿島建設                  163,300      1,438.00         234,825,400
     不動テトラ                   5,000     1,556.00          7,780,000
     大末建設                   2,400     1,538.00          3,691,200
                                176/618


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     鉄建建設                   4,600     1,800.00          8,280,000
     西松建設                  14,200      4,215.00          59,853,000       貸付株式数           5,100   株
     三井住友建設                  52,500       454.00         23,835,000       貸付株式数            400  株
     大豊建設                   3,400     4,445.00          15,113,000
     佐田建設                   4,700      447.00         2,100,900      貸付株式数            600  株
     ナカノフドー建設                   5,100      300.00         1,530,000      貸付株式数           1,500   株
     奥  村  組
                       12,200      2,913.00          35,538,600
     東鉄工業                   9,800     2,269.00          22,236,200
     イチケン                   1,600     1,814.00          2,902,400
     富士ピー・エス                   2,700      465.00         1,255,500      貸付株式数           1,100   株
     淺沼組                   2,600     5,280.00          13,728,000       貸付株式数            100  株
     戸田建設                  92,200       705.00         65,001,000
     熊  谷  組
                       11,600      2,695.00          31,262,000
     北野建設                   1,400     2,051.00          2,871,400      貸付株式数            400  株
     植  木  組
                        1,800     1,447.00          2,604,600      貸付株式数            700  株
     矢作建設                   9,400      750.00         7,050,000
     ピーエス三菱                   7,500      593.00         4,447,500
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                  15,700       390.00         6,123,000      貸付株式数           6,000   株
     大東建託                  24,000     11,020.00          264,480,000
     新日本建設                   9,700      720.00         6,984,000
     東亜道路                   1,200     5,400.00          6,480,000
     日本道路                   2,000     6,500.00          13,000,000
     東亜建設                   5,400     2,384.00          12,873,600
     日本国土開発                  19,400       509.00         9,874,600
     若築建設                   3,600     2,131.00          7,671,600
     東洋建設                  24,200       795.00         19,239,000
     五洋建設                  88,600       630.00         55,818,000       貸付株式数            700  株
     世紀東急                  11,100       799.00         8,868,900
     福  田  組
                        2,500     4,420.00          11,050,000       貸付株式数            800  株
     日本ドライケミカル                   2,100     1,524.00          3,200,400      貸付株式数            200  株
     住友林業                  54,200      1,955.00         105,961,000
     日本基礎技術                   5,800      569.00         3,300,200
     巴コーポレーション                   8,700      402.00         3,497,400
     大和ハウス                  195,500      3,041.00         594,515,500
     ライト工業                  13,300      1,789.00          23,793,700
     積水ハウス                  232,700      2,333.00         542,889,100
     日特建設                   4,600      781.00         3,592,600
     北陸電気工事                   4,200      743.00         3,120,600
     ユアテック                  13,200       702.00         9,266,400
     日本リーテック                   4,500     1,031.00          4,639,500
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     四電工                   2,200     1,682.00          3,700,400
     中電工                   9,800     2,077.00          20,354,600
     関  電   工
                       38,000       815.00         30,970,000
     きんでん                  49,200      1,506.00          74,095,200
     東京エネシス                   7,100      953.00         6,766,300
     トーエネック                   2,300     3,215.00          7,394,500
     住友電設                   5,700     2,482.00          14,147,400
     日本電設工業                  10,900      1,585.00          17,276,500
     エクシオグループ                  33,600      2,091.00          70,257,600
     新日本空調                   5,400     1,820.00          9,828,000      貸付株式数           1,300   株
     日本工営                   4,500     3,270.00          14,715,000
     九電工                  15,900      2,668.00          42,421,200
     三機工業                  15,200      1,474.00          22,404,800
     日揮ホールディングス                  68,100      1,873.00         127,551,300
     中外炉工業                   2,100     1,695.00          3,559,500
     ヤマト                   5,700      743.00         4,235,100
     太平電業                   4,500     2,721.00          12,244,500
     高砂熱学                  19,000      1,595.00          30,305,000
     三晃金属                    800    2,570.00          2,056,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                  24,300      1,809.00          43,958,700
     朝日工業社                   3,000     1,575.00          4,725,000
     明星工業                  12,400       729.00         9,039,600
     大  氣  社
                       10,300      3,075.00          31,672,500
     ダイダン                   4,700     2,050.00          9,635,000
     日比谷総合設備                   6,600     1,886.00          12,447,600
     ニップン                  19,400      1,559.00          30,244,600
     日清製粉Ｇ本社                  75,100      1,499.00         112,574,900
     日東富士製粉                   1,200     4,215.00          5,058,000
     昭和産業                   6,400     2,413.00          15,443,200
     鳥越製粉                   6,100      630.00         3,843,000
     中部飼料                   8,100      989.00         8,010,900      貸付株式数           3,100   株
     フィード・ワン                   9,400      650.00         6,110,000
     東洋精糖                   1,500      950.00         1,425,000      貸付株式数            100  株
     日本甜菜糖                   4,000     1,636.00          6,544,000
     ＤＭ三井製糖ホールディ                   6,300     1,860.00          11,718,000
     塩水港精糖                   9,300      208.00         1,934,400      貸付株式数           2,700   株
     日新製糖                   3,800     1,724.00          6,551,200
     ＬＩＦＵＬＬ                  21,300       161.00         3,429,300      貸付株式数           8,600   株
     ミクシィ                  16,200      2,169.00          35,137,800
                                178/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ジェイエイシーリクルート
                        5,700     1,658.00          9,450,600
     メント
     日本Ｍ＆Ａセンターホール
                      116,900      1,331.00         155,593,900
     デ
     メンバーズ                   1,900     2,628.00          4,993,200
     中広                   1,100      382.00          420,200     貸付株式数            400  株
     ＵＴグループ                  10,300      2,300.00          23,690,000
     アイティメディア                   3,400     1,553.00          5,280,200      貸付株式数           1,200   株
     Ｅ・Ｊホールディングス                   4,100     1,142.00          4,682,200      貸付株式数           1,500   株
     夢真ビーネックスグルーフ                  23,200      1,355.00          31,436,000
     コシダカホールディングス                  19,200       764.00         14,668,800       貸付株式数           6,100   株
     アルトナー                   1,800      832.00         1,497,600
     パソナグループ                   7,700     1,868.00          14,383,600
     ＣＤＳ                   1,700     1,812.00          3,080,400
     リンクアンドモチベーショ
                       15,700       424.00         6,656,800      貸付株式数           6,200   株
     ン
     エス・エム・エス                  24,200      2,556.00          61,855,200
     サニーサイドアップＧ                   2,500      560.00         1,400,000      貸付株式数            100  株
     パーソルホールディングス                  71,300      2,267.00         161,637,100
     リニカル                   3,900      762.00         2,971,800
     クックパッド                  22,100       202.00         4,464,200      貸付株式数           5,200   株
     エスクリ                   3,200      400.00         1,280,000      貸付株式数           1,200   株
     アイ・ケイ・ケイホール
                        3,200      563.00         1,801,600      貸付株式数           1,200   株
     ディンク
     森永製菓                  15,800      3,835.00          60,593,000
     中  村  屋
                        1,600     3,050.00          4,880,000      貸付株式数            600  株
     江崎グリコ                  18,400      3,565.00          65,596,000
     名糖産業                   3,000     1,608.00          4,824,000      貸付株式数           1,200   株
     井村屋グループ                   3,900     2,204.00          8,595,600      貸付株式数           1,500   株
     不  二  家
                        4,400     2,265.00          9,966,000
     山崎製パン                  49,200      1,482.00          72,914,400
     第一屋製パン                   1,600      505.00          808,000     貸付株式数            400  株
     モロゾフ                   2,300     3,385.00          7,785,500
     亀田製菓                   4,000     4,485.00          17,940,000
     寿スピリッツ                   6,700     7,120.00          47,704,000
     カルビー                  34,000      2,391.00          81,294,000
     森永乳業                  13,000      4,335.00          56,355,000
     六甲バター                   5,200     1,390.00          7,228,000      貸付株式数           2,000   株
     ヤクルト                  50,100      7,360.00         368,736,000
     明治ホールディングス                  43,500      6,210.00         270,135,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     雪印メグミルク                  16,800      1,685.00          28,308,000
     プリマハム                   9,400     2,100.00          19,740,000
     日本ハム                  27,000      4,030.00         108,810,000
     林兼産業                   2,700      486.00         1,312,200      貸付株式数            400  株
     丸大食品                   7,000     1,481.00          10,367,000
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                        6,700     3,010.00          20,167,000       貸付株式数           2,400   株
     柿安本店                   2,400     2,347.00          5,632,800      貸付株式数            200  株
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                  47,900       662.00         31,709,800
     学情                   2,900      943.00         2,734,700      貸付株式数            200  株
     スタジオアリス                   3,200     2,266.00          7,251,200      貸付株式数           1,100   株
     クロスキャット                   3,800      981.00         3,727,800      貸付株式数           1,200   株
     シミックホールディングス                   3,600     1,406.00          5,061,600      貸付株式数           1,400   株
     エプコ                   1,600      726.00         1,161,600      貸付株式数            600  株
     システナ                  104,600       412.00         43,095,200
     ＮＪＳ                   1,600     1,933.00          3,092,800
     デジタルアーツ                   3,900     5,660.00          22,074,000
     日鉄ソリューションズ                  12,000      3,530.00          42,360,000
     綜合警備保障                  26,800      3,520.00          94,336,000
     キューブシステム                   3,600      895.00         3,222,000      貸付株式数           1,300   株
     いちご                  81,400       286.00         23,280,400
     ＷＯＷ     ＷＯＲＬＤ
                        1,000     1,021.00          1,021,000
     日本駐車場開発                  75,400       166.00         12,516,400       貸付株式数          29,400    株
     コア                   3,000     1,395.00          4,185,000      貸付株式数            600  株
     カカクコム                  52,300      2,155.00         112,706,500
     アイロムグループ                   2,600     1,746.00          4,539,600      貸付株式数            900  株
     セントケア・ホールディン
                        4,600      799.00         3,675,400
     グ
     サイネックス                   1,700      588.00          999,600     貸付株式数            200  株
     ルネサンス                   4,900      921.00         4,512,900      貸付株式数           1,900   株
     ディップ                  12,500      3,440.00          43,000,000       貸付株式数           4,000   株
     ＳＢＳホールディングス                   5,500     2,655.00          14,602,500
     デジタルホールディングス                   4,900     1,287.00          6,306,300
     新日本科学                   8,700     1,910.00          16,617,000       貸付株式数           3,100   株
     キャリアデザインセンター                   1,600     1,113.00          1,780,800
     ベネフィット・ワン                  26,000      1,690.00          43,940,000
     エムスリー                  125,700      3,566.00         448,246,200
     ツカダ・グローバルＨＯＬ
                        4,400      323.00         1,421,200      貸付株式数           1,800   株
     Ｄ
     ブラス                    900     848.00          763,200     貸付株式数            300  株
     アウトソーシング                  40,800      1,061.00          43,288,800
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     ウェルネット                   6,400      486.00         3,110,400      貸付株式数           2,500   株
     ワールドホールディングス                   2,800     2,299.00          6,437,200      貸付株式数           1,000   株
     ディー・エヌ・エー                  27,100      1,728.00          46,828,800
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                  93,200      1,176.00         109,603,200
     ぐるなび                  10,900       402.00         4,381,800      貸付株式数            100  株
     タカミヤ                   8,600      363.00         3,121,800
     ジャパンベストレスキュー
                        4,300      764.00         3,285,200
     Ｓ
     ファンコミュニケーション
                       16,600       388.00         6,440,800      貸付株式数           2,400   株
     ズ
     ライク                   2,400     2,060.00          4,944,000      貸付株式数            800  株
     ビジネス・ブレークスルー                   2,000      414.00          828,000     貸付株式数           1,000   株
     エスプール                  20,100      1,108.00          22,270,800
     ＷＤＢホールディングス                   3,200     2,184.00          6,988,800
     手間いらず                   1,100     4,980.00          5,478,000      貸付株式数            400  株
     ティア                   3,100      431.00         1,336,100      貸付株式数            500  株
     ＣＤＧ                    900    1,283.00          1,154,700      貸付株式数            200  株
     アドウェイズ                  10,600       658.00         6,974,800      貸付株式数           4,200   株
     バリューコマース                   5,600     2,963.00          16,592,800       貸付株式数           2,000   株
     インフォマート                  78,300       378.00         29,597,400       貸付株式数          29,800    株
     サッポロホールディングス                  23,100      2,764.00          63,848,400
     アサヒグループホールディ
                      160,400      4,223.00         677,369,200       貸付株式数          63,600    株
     ン
     キリンＨＤ                  275,000      2,033.00         559,075,000
     宝ホールディングス                  44,700       950.00         42,465,000
     オエノンホールディングス                  20,800       291.00         6,052,800
     養  命  酒
                        2,300     1,730.00          3,979,000
     コカ・コーラボトラーズＪ
                       49,200      1,423.00          70,011,600
     ＨＤ
     サントリー食品インター                  50,000      4,660.00         233,000,000       貸付株式数          18,000    株
     ダイドーグループＨＤ                   3,800     4,870.00          18,506,000       貸付株式数           1,500   株
     伊  藤  園
                       22,700      5,160.00         117,132,000
     キーコーヒー                   6,900     2,058.00          14,200,200
     ユニカフェ                   2,400      907.00         2,176,800      貸付株式数            800  株
     ジャパンフーズ                   1,100     1,168.00          1,284,800      貸付株式数            300  株
     日清オイリオグループ                   8,800     2,979.00          26,215,200
     不二製油グループ                  16,100      1,867.00          30,058,700       貸付株式数            100  株
     かどや製油                    800    3,450.00          2,760,000      貸付株式数            300  株
     Ｊ－オイルミルズ                   7,200     1,503.00          10,821,600
     ローソン                  16,300      4,285.00          69,845,500
                                181/618


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     サンエー                   5,100     3,955.00          20,170,500
     カワチ薬品                   5,600     2,025.00          11,340,000       貸付株式数            300  株
     エービーシー・マート                  11,400      5,730.00          65,322,000
     ハードオフコーポレーショ
                        3,600      855.00         3,078,000
     ン
     高千穂交易                   2,600     1,790.00          4,654,000      貸付株式数           1,000   株
                                                        4,800   株
     アスクル                  16,500      1,435.00          23,677,500       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ゲオホールディングス                   9,100     1,199.00          10,910,900
     アダストリア                   7,800     1,959.00          15,280,200       貸付株式数           3,600   株
     ジーフット                   4,000      330.00         1,320,000      貸付株式数           1,700   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                         700     398.00          278,600     貸付株式数            300  株
     リア
     オルバヘルスケアＨＬＤＧ
                        1,500     1,768.00          2,652,000      貸付株式数            400  株
     Ｓ
     伊藤忠食品                   1,600     4,705.00          7,528,000      貸付株式数            600  株
     くら寿司                   7,600     2,906.00          22,085,600       貸付株式数           3,000   株
     キャンドゥ                   2,700     2,128.00          5,745,600      貸付株式数           1,200   株
     エレマテック                   5,700     1,291.00          7,358,700
     アイケイ                   2,400      515.00         1,236,000      貸付株式数            800  株
     パルグループＨＬＤＧＳ                   6,500     1,743.00          11,329,500
     エディオン                  33,500      1,177.00          39,429,500       貸付株式数          13,400    株
     あらた                   5,500     3,775.00          20,762,500       貸付株式数           1,900   株
     サーラコーポレーション                  14,700       619.00         9,099,300
     ワッツ                   3,100      705.00         2,185,500      貸付株式数           1,200   株
     トーメンデバイス                   1,100     5,800.00          6,380,000
     ハローズ                   3,300     2,941.00          9,705,300      貸付株式数            700  株
     ＪＰホールディングス                  18,100       219.00         3,963,900      貸付株式数           1,200   株
     フジオフードＧ本社                   5,800     1,345.00          7,801,000      貸付株式数           2,100   株
     あみやき亭                   1,800     2,868.00          5,162,400      貸付株式数            600  株
     東京エレクトロンデバイス                   2,200     5,410.00          11,902,000       貸付株式数            200  株
     ひらまつ                  15,300       199.00         3,044,700
     フィールズ                   6,400      996.00         6,374,400
     双日                  77,200      2,028.00         156,561,600
     アルフレッサホールディン
                       77,900      1,657.00         129,080,300
     グス
                                                         800  株
     大黒天物産                   2,300     4,030.00          9,269,000      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     ハニーズホールディングス                   6,200     1,157.00          7,173,400      貸付株式数           2,100   株
     ファーマライズＨＤ                   1,700      700.00         1,190,000      貸付株式数            300  株
                                182/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     キッコーマン                  47,900      6,650.00         318,535,000
     味  の  素
                      153,300      3,044.00         466,645,200
     ブルドツクソ－ス                   2,800     1,806.00          5,056,800      貸付株式数           1,100   株
     キユーピー                  34,800      2,143.00          74,576,400
     ハウス食品Ｇ本社                  24,800      2,703.00          67,034,400
     カ  ゴ  メ
                       28,300      3,225.00          91,267,500
     焼津水産化工                   3,400      902.00         3,066,800      貸付株式数           1,200   株
     アリアケジャパン                   6,800     5,200.00          35,360,000
     ピエトロ                   1,100     1,803.00          1,983,300      貸付株式数            300  株
     エバラ食品工業                   1,700     2,950.00          5,015,000      貸付株式数            500  株
     やまみ                    700    1,548.00          1,083,600
     ニチレイ                  30,000      2,215.00          66,450,000
     横浜冷凍                  18,100       835.00         15,113,500       貸付株式数           6,900   株
     東洋水産                  34,200      4,825.00         165,015,000       貸付株式数           1,100   株
     イートアンドＨＬＤＧＳ                   2,800     2,232.00          6,249,600      貸付株式数           1,000   株
     大冷                    900    1,896.00          1,706,400      貸付株式数            300  株
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
                        3,900      511.00         1,992,900      貸付株式数           1,500   株
     ＧＳ
     日清食品ＨＤ                  25,700      8,430.00         216,651,000
     永谷園ホールディングス                   3,400     1,950.00          6,630,000      貸付株式数            800  株
     一正蒲鉾                   3,100      800.00         2,480,000      貸付株式数           1,100   株
     フジッコ                   7,100     1,912.00          13,575,200
     ロックフィールド                   7,600     1,366.00          10,381,600       貸付株式数           2,900   株
     日本たばこ産業                  401,200      2,380.00         954,856,000       貸付株式数          144,800    株
     ケンコーマヨネーズ                   4,000     1,396.00          5,584,000
     わらべや日洋ＨＤ                   4,600     1,700.00          7,820,000
     なとり                   4,400     1,963.00          8,637,200      貸付株式数           1,500   株
     イフジ産業                   1,500      956.00         1,434,000      貸付株式数            200  株
     ピックルスコーポレーショ
                        3,600     1,298.00          4,672,800
     ン
     ファーマフーズ                   9,400     1,483.00          13,940,200       貸付株式数           3,700   株
                                                       10,500    株
     北の達人コーポ                  26,700       200.00         5,340,000      貸付株式数
                                                       (2,600    株 )
     ユーグレナ                  38,300       858.00         32,861,400       貸付株式数          15,100    株
     紀文食品                   5,800      930.00         5,394,000      貸付株式数            100  株
     スター・マイカ・ＨＬＤＧ
                        4,000     1,556.00          6,224,000
     Ｓ
     ＳＲＥホールディングス                   1,900     1,819.00          3,456,100      貸付株式数            700  株
     ＡＤワークスグループ                  12,400       153.00         1,897,200      貸付株式数           5,300   株
     片倉工業                   7,000     2,059.00          14,413,000
                                183/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     グ  ン  ゼ
                        4,500     3,635.00          16,357,500       貸付株式数            600  株
     ヒューリック                  165,700      1,055.00         174,813,500       貸付株式数          63,100    株
     神  栄
                        1,100      889.00          977,900     貸付株式数            200  株
     ラサ商事                   3,200      955.00         3,056,000
     アルペン                   5,500     1,960.00          10,780,000       貸付株式数           2,100   株
     ハブ                   2,500      566.00         1,415,000      貸付株式数            800  株
     ラクーンホールディングス                   6,200     1,574.00          9,758,800      貸付株式数           2,400   株
     クオールホールディングス                   9,000     1,269.00          11,421,000       貸付株式数           1,200   株
     アルコニックス                   9,200     1,285.00          11,822,000
     神戸物産                  52,700      3,045.00         160,471,500       貸付株式数          20,200    株
                                                        1,400   株
     ソリトンシステムズ                   3,700     1,211.00          4,480,700      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ジンズホールディングス                   4,200     4,035.00          16,947,000       貸付株式数            200  株
     ビックカメラ                  43,100      1,095.00          47,194,500       貸付株式数          17,200    株
     ＤＣＭホールディングス                  43,200      1,014.00          43,804,800
     ペッパーフードサービス                  10,000       392.00         3,920,000      貸付株式数           4,000   株
     ハイパー                   2,200      457.00         1,005,400      貸付株式数            600  株
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                  92,800      1,785.00         165,648,000
     東京一番フーズ                   2,200      589.00         1,295,800      貸付株式数            600  株
     ＤＤホールディングス                   3,900      619.00         2,414,100      貸付株式数           1,100   株
     あい    ホールディングス
                       10,400      1,585.00          16,484,000       貸付株式数           2,800   株
     ディーブイエックス                   2,900     1,007.00          2,920,300      貸付株式数           1,000   株
     きちりホールディングス                   2,300      414.00          952,200     貸付株式数            500  株
     アークランドサービスＨＤ                   5,600     2,115.00          11,844,000       貸付株式数           2,100   株
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                       83,700      1,113.00          93,158,100
     ング
     ドトール・日レスＨＤ                  12,000      1,527.00          18,324,000
     マツキヨココカラ＆カンパ
                       43,700      4,815.00         210,415,500
     ニー
     ブロンコビリー                   4,000     2,420.00          9,680,000      貸付株式数           1,500   株
     ＺＯＺＯ                  50,400      2,368.00         119,347,200
     トレジャー・ファクトリー                   2,300     1,036.00          2,382,800      貸付株式数            700  株
                                                        1,400   株
     物語コーポレーション                   3,600     5,680.00          20,448,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     三越伊勢丹ＨＤ                  116,500      1,040.00         121,160,000
     東洋紡                  29,600      1,020.00          30,192,000
     ユニチカ                  21,200       230.00         4,876,000
     富士紡ホールディングス                   3,100     3,320.00          10,292,000
     日清紡ホールディングス                  42,600      1,064.00          45,326,400
     倉敷紡績                   5,700     1,988.00          11,331,600
                                184/618


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     ダイワボウＨＤ                  32,700      1,673.00          54,707,100
     シキボウ                   3,300      882.00         2,910,600
     日東紡績                   9,800     2,443.00          23,941,400
     トヨタ紡織                  27,600      2,061.00          56,883,600
     マクニカ・富士エレＨＬＤ
                       17,500      2,763.00          48,352,500
     ＧＳ
     Ｈａｍｅｅ                   2,700     1,020.00          2,754,000      貸付株式数            100  株
     マーケットエンタープライ
                         800    1,025.00            820,000     貸付株式数            200  株
     ズ
                                                         900  株
     ラクト・ジャパン                   2,500     1,996.00          4,990,000      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     ウエルシアＨＤ                  38,900      2,345.00          91,220,500       貸付株式数            300  株
     クリエイトＳＤＨ                  10,800      2,689.00          29,041,200       貸付株式数           3,700   株
     グリムス                   3,300     1,358.00          4,481,400      貸付株式数           1,200   株
     バイタルＫＳＫＨＤ                  12,100       670.00         8,107,000
     八洲電機                   4,700      947.00         4,450,900      貸付株式数           1,800   株
     メディアスホールディング
                        4,500      969.00         4,360,500      貸付株式数           1,600   株
     ス
     レスターホールディングス                   6,800     1,947.00          13,239,600       貸付株式数           1,600   株
     ジューテックＨＤ                   1,500      995.00         1,492,500      貸付株式数            600  株
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                       10,600       384.00         4,070,400      貸付株式数           3,200   株
     大光                   3,200      697.00         2,230,400      貸付株式数           1,100   株
     ＯＣＨＩホールディングス                   1,800     1,218.00          2,192,400      貸付株式数            700  株
     ＴＯＫＡＩホールディング
                       35,600       858.00         30,544,800
     ス
     黒谷                   1,900      585.00         1,111,500      貸付株式数            700  株
     ミサワ                   1,600      612.00          979,200     貸付株式数            500  株
     ティーライフ                   1,000     1,357.00          1,357,000      貸付株式数            300  株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                   2,800      718.00         2,010,400      貸付株式数            400  株
     エー・ピーホールディング
                        1,500      450.00          675,000     貸付株式数            500  株
     ス
     三洋貿易                   7,000      958.00         6,706,000
     チムニー                   2,300     1,195.00          2,748,500      貸付株式数            900  株
     シュッピン                   6,100     1,400.00          8,540,000      貸付株式数           2,200   株
     ビューティガレージ                   1,200     2,434.00          2,920,800      貸付株式数            400  株
     オイシックス・ラ・大地                  10,500      1,526.00          16,023,000       貸付株式数           4,100   株
     ウイン・パートナーズ                   5,900      993.00         5,858,700      貸付株式数           2,000   株
     ネクステージ                  14,900      2,054.00          30,604,600
     ジョイフル本田                  21,900      1,570.00          34,383,000       貸付株式数           8,400   株
     鳥貴族ホールディングス                   2,500     2,354.00          5,885,000      貸付株式数            900  株
                                185/618


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                                                        2,200   株
     ホットランド                   5,700     1,332.00          7,592,400      貸付株式数
                                                       (1,800    株 )
     すかいらーくＨＤ                  91,000      1,573.00         143,143,000       貸付株式数          35,800    株
     ＳＦＰホールディングス                   3,700     1,515.00          5,605,500      貸付株式数           1,400   株
     綿半ホールディングス                   5,400     1,290.00          6,966,000      貸付株式数           1,400   株
     日本毛織                  19,300       947.00         18,277,100       貸付株式数           8,000   株
     ダイトウボウ                  10,000       90.00          900,000     貸付株式数           4,400   株
     トーア紡コーポレーション                   2,100      372.00          781,200     貸付株式数            500  株
     ダイドーリミテツド                   7,700      135.00         1,039,500      貸付株式数           3,000   株
     ヨシックスホールディング
                        1,500     2,368.00          3,552,000      貸付株式数            500  株
     ス
     ユナイテッド・スーパー
                       21,100      1,027.00          21,669,700       貸付株式数           8,200   株
     マーケ
     三栄建築設計                   2,900     1,607.00          4,660,300
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                  38,200      3,215.00         122,813,000
     三重交通グループＨＤ                  14,800       482.00         7,133,600      貸付株式数           5,300   株
     サムティ                  10,400      1,999.00          20,789,600       貸付株式数           3,700   株
     地主                   4,600     1,970.00          9,062,000      貸付株式数           1,800   株
     プレサンスコーポレーショ
                        8,600     1,490.00          12,814,000       貸付株式数            900  株
     ン
     フィル・カンパニー                   1,300     1,116.00          1,450,800      貸付株式数            400  株
     ハウスコム                    900     973.00          875,700     貸付株式数            200  株
     ＪＰＭＣ                   3,400      996.00         3,386,400
     サンセイランディック                   1,700      874.00         1,485,800      貸付株式数            700  株
     エストラスト                   1,100      547.00          601,700
     フージャースＨＤ                   9,300      793.00         7,374,900      貸付株式数            100  株
     オープンハウスグループ                  23,400      5,100.00         119,340,000
     東急不動産ＨＤ                  206,200       672.00        138,566,400
     飯田ＧＨＤ                  61,400      2,031.00         124,703,400
     イーグランド                   1,000     1,411.00          1,411,000
     帝国繊維                   7,700     1,542.00          11,873,400       貸付株式数           2,900   株
     日本コークス工業                  62,700       125.00         7,837,500
     ゴルフダイジェスト・オン                   3,800     1,420.00          5,396,000      貸付株式数           1,500   株
     ミタチ産業                   1,700      909.00         1,545,300      貸付株式数            600  株
     ＢＥＥＮＯＳ                   3,700     1,959.00          7,248,300      貸付株式数            100  株
     あさひ                   6,400     1,283.00          8,211,200      貸付株式数           2,200   株
     日本調剤                   4,500     1,259.00          5,665,500      貸付株式数            200  株
     コスモス薬品                   7,400    11,580.00          85,692,000       貸付株式数           2,800   株
     シップヘルスケアＨＤ                  21,700      2,318.00          50,300,600
     トーエル                   3,300      874.00         2,884,200      貸付株式数           1,200   株
                                186/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ソフトクリエイトＨＤ                   3,200     3,760.00          12,032,000
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  259,900      5,206.00        1,353,039,400
     クリエイト・レストラン                                                   15,900    株
                       45,700       935.00         42,729,500       貸付株式数
     ツ・ホール                                                  (1,600    株 )
     明治電機工業                   3,000     1,070.00          3,210,000      貸付株式数            600  株
     ツルハホールディングス                  16,000      6,380.00         102,080,000
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                   3,000      520.00         1,560,000      貸付株式数           1,100   株
     スターティアホールディン
                        1,700      715.00         1,215,500      貸付株式数            600  株
     グス
     サンマルクホールディング
                        6,000     1,527.00          9,162,000
     ス
     フェリシモ                   1,700     1,133.00          1,926,100      貸付株式数            500  株
     トリドールホールディング                                                   6,800   株
                       18,200      2,199.00          40,021,800       貸付株式数
     ス                                                   (200  株 )
     帝  人
                       65,900      1,384.00          91,205,600
     東  レ
                      477,700       704.20        336,396,340
     ク  ラ  レ
                      101,100      1,122.00         113,434,200
     旭  化  成
                      462,500      1,057.00         488,862,500
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                        6,900      329.00         2,270,100      貸付株式数           2,700   株
     稲葉製作所                   3,800     1,349.00          5,126,200      貸付株式数           1,500   株
     宮地エンジニアリングＧ                   2,100     3,295.00          6,919,500
     トーカロ                  19,300      1,271.00          24,530,300
     アルファＣＯ                   2,300      954.00         2,194,200      貸付株式数           1,000   株
     ＳＵＭＣＯ                  118,900      2,021.00         240,296,900       貸付株式数          33,200    株
     川田テクノロジーズ                   1,300     3,500.00          4,550,000
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
                        2,400     6,010.00          14,424,000
     ＩＥＳ
     ジェイテックコーポレー
                        1,000     1,967.00          1,967,000
     ション
     信和                   4,500      780.00         3,510,000
     ビーロット                   4,700      485.00         2,279,500
                                                         200  株
     ファーストブラザーズ                   1,700      849.00         1,443,300      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     ＡＮＤ     ＤＯホールディン
                        3,600      876.00         3,153,600      貸付株式数           1,400   株
     グス
     シーアールイー                   2,500     1,583.00          3,957,500      貸付株式数            800  株
     プロパティエージェント                    800    1,429.00          1,143,200      貸付株式数            400  株
     ケイアイスター不動産                   3,300     4,365.00          14,404,500
     アグレ都市デザイン                   1,200     1,435.00          1,722,000      貸付株式数            400  株
     ジェイ・エス・ビー                   1,500     3,260.00          4,890,000      貸付株式数            500  株
                                187/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ロードスターキャピタル                   1,900     1,519.00          2,886,100      貸付株式数            700  株
     テンポイノベーション                   1,900      821.00         1,559,900      貸付株式数            200  株
     グロバルリンクマネジメン
                        1,200      915.00         1,098,000      貸付株式数            300  株
     ト
     フェイスネットワーク                    700    1,339.00            937,300
     住江織物                   1,200     1,651.00          1,981,200      貸付株式数            500  株
     日本フエルト                   4,400      415.00         1,826,000      貸付株式数           1,700   株
     イチカワ                    700    1,378.00            964,600     貸付株式数            300  株
     エコナックホールディング
                       13,500       86.00         1,161,000      貸付株式数           4,600   株
     ス
     日東製網                    700    1,328.00            929,600     貸付株式数            100  株
     芦森工業                   1,500     1,023.00          1,534,500      貸付株式数            200  株
     アツギ                   5,100      496.00         2,529,600
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                   1,300      889.00         1,155,700      貸付株式数            400  株
     ＪＭホールディングス                   5,300     1,442.00          7,642,600
     コメダホールディングス                  16,000      2,268.00          36,288,000       貸付株式数           5,600   株
     サツドラホールディングス                   3,600      647.00         2,329,200      貸付株式数           1,100   株
     アレンザホールディングス                   5,200      969.00         5,038,800      貸付株式数           2,000   株
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                   2,000     1,810.00          3,620,000      貸付株式数            700  株
     バロックジャパン                   4,800      790.00         3,792,000      貸付株式数           1,900   株
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                   6,800     5,060.00          34,408,000       貸付株式数           2,600   株
     ダイニック                   2,300      662.00         1,522,600      貸付株式数            100  株
     共和レザー                   3,600      575.00         2,070,000
     ピーバンドットコム                    800     520.00          416,000     貸付株式数            300  株
     力の源ＨＤ                   4,000      696.00         2,784,000      貸付株式数           1,500   株
     ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ            ＣＯ
                       39,400      2,762.00         108,822,800
     ＭＰＡＮ
     アセンテック                   2,500      640.00         1,600,000      貸付株式数            900  株
     セーレン                  14,000      1,907.00          26,698,000       貸付株式数           5,500   株
     ソトー                   2,500      833.00         2,082,500
     東海染工                    500    1,142.00            571,000     貸付株式数            100  株
     小松マテーレ                  11,200      1,259.00          14,100,800
     ワコールホールディングス                  16,200      2,093.00          33,906,600
     ホギメディカル                   9,400     2,846.00          26,752,400       貸付株式数            400  株
     クラウディアＨＬＤＧＳ                   1,600      238.00          380,800
     ＴＳＩホールディングス                  22,900       350.00         8,015,000      貸付株式数           7,700   株
     マツオカコーポレーション                   2,000      974.00         1,948,000      貸付株式数            800  株
     ワールド                   9,500     1,266.00          12,027,000
     ＴＩＳ                  65,900      3,175.00         209,232,500
     ＪＮＳホールディングス                   3,100      428.00         1,326,800      貸付株式数           1,100   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     グリー                  33,200       820.00         27,224,000       貸付株式数          16,200    株
     ＧＭＯペパボ                    800    1,995.00          1,596,000      貸付株式数            300  株
     コーエーテクモＨＤ                  23,300      4,210.00          98,093,000
     三菱総合研究所                   3,400     4,115.00          13,991,000
     ボルテージ                   2,000      348.00          696,000     貸付株式数            800  株
     電算                    600    2,238.00          1,342,800      貸付株式数            100  株
     ＡＧＳ                   2,800      736.00         2,060,800      貸付株式数           1,200   株
     ファインデックス                   6,100      620.00         3,782,000      貸付株式数           2,200   株
     ブレインパッド                   6,200     1,037.00          6,429,400
     ＫＬａｂ                  12,800       481.00         6,156,800
     ポールトゥウィンホール
                       10,500       932.00         9,786,000
     ディン
     ネクソン                  166,200      2,932.00         487,298,400
     アイスタイル                  18,600       229.00         4,259,400      貸付株式数           7,600   株
     エムアップホールディング
                        8,400     1,180.00          9,912,000
     ス
     エイチーム                   4,600      716.00         3,293,600      貸付株式数           1,800   株
     エニグモ                   8,100      518.00         4,195,800      貸付株式数           3,100   株
     テクノスジャパン                   5,800      490.00         2,842,000      貸付株式数            100  株
     ｅｎｉｓｈ                   5,100      314.00         1,601,400      貸付株式数           1,600   株
     コロプラ                  24,000       625.00         15,000,000       貸付株式数           7,900   株
     オルトプラス                   5,800      364.00         2,111,200      貸付株式数           2,000   株
     ブロードリーフ                  36,400       422.00         15,360,800       貸付株式数          12,800    株
     クロス・マーケティングＧ                   2,800      801.00         2,242,800      貸付株式数           1,100   株
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                   3,300     1,577.00          5,204,100      貸付株式数           1,200   株
     システム情報                   5,400      965.00         5,211,000      貸付株式数           2,000   株
     メディアドゥ                   2,600     1,724.00          4,482,400      貸付株式数            100  株
     じげん                  20,700       334.00         6,913,800
                                                        2,900   株
     ブイキューブ                   7,500      954.00         7,155,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     エンカレッジ・テクノロジ                    900     517.00          465,300     貸付株式数            400  株
     サイバーリンクス                   2,500     1,122.00          2,805,000      貸付株式数            900  株
     ディー・エル・イー                   4,300      336.00         1,444,800
     フィックスターズ                   7,200      951.00         6,847,200
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮ
                        2,900     1,796.00          5,208,400      貸付株式数           1,200   株
     ＧＳ
                                                        2,000   株
     オプティム                   5,300      755.00         4,001,500      貸付株式数
                                                       (1,800    株 )
     セレス                   2,700     1,156.00          3,121,200      貸付株式数           1,000   株
     ＳＨＩＦＴ                   4,300    17,390.00          74,777,000
                                189/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     特種東海製紙                   4,000     3,080.00          12,320,000
     ティーガイア                   6,600     1,606.00          10,599,600       貸付株式数           2,300   株
     セック                   1,000     2,425.00          2,425,000      貸付株式数            100  株
     テクマトリックス                  12,400      1,592.00          19,740,800       貸付株式数           3,900   株
     プロシップ                   2,300     1,410.00          3,243,000      貸付株式数            800  株
     ガンホー・オンライン・エ
                       19,000      2,343.00          44,517,000       貸付株式数           7,300   株
     ンター
     ＧＭＯペイメントゲート
                       14,200      9,090.00         129,078,000
     ウェイ
     ザッパラス                   2,600      388.00         1,008,800
     システムリサーチ                   2,000     2,025.00          4,050,000      貸付株式数            700  株
     インターネットイニシア
                       19,500      4,450.00          86,775,000
     ティブ
     さくらインターネット                   7,700      542.00         4,173,400      貸付株式数           3,100   株
     ヴィンクス                   2,000     1,114.00          2,228,000
     ＧＭＯグローバルサインＨ
                        1,600     5,650.00          9,040,000      貸付株式数            600  株
     Ｄ
     ＳＲＡホールディングス                   3,500     2,794.00          9,779,000
     システムインテグレータ                   1,900      479.00          910,100     貸付株式数            700  株
     朝日ネット                   6,700      565.00         3,785,500
     ｅＢＡＳＥ                   8,800      522.00         4,593,600      貸付株式数            300  株
     アバント                   7,800     1,251.00          9,757,800
     アドソル日進                   2,600     1,477.00          3,840,200      貸付株式数           1,000   株
     ＯＤＫソリューションズ                   1,300      574.00          746,200
                                                        1,600   株
     フリービット                   3,800      756.00         2,872,800      貸付株式数
                                                       (1,600    株 )
     コムチュア                   8,200     2,592.00          21,254,400
     サイバーコム                    900    1,139.00          1,025,100
     アステリア                   5,300     1,018.00          5,395,400      貸付株式数           1,900   株
     アイル                   3,700     1,454.00          5,379,800      貸付株式数           1,400   株
     王子ホールディングス                  289,800       563.00        163,157,400
     日本製紙                  31,600       946.00         29,893,600       貸付株式数          12,200    株
     三菱製紙                   8,100      297.00         2,405,700
     北越コーポレーション                  44,900       679.00         30,487,100
     中越パルプ                   2,400      896.00         2,150,400      貸付株式数            900  株
     巴川製紙                   2,700      607.00         1,638,900
     大王製紙                  32,500      1,376.00          44,720,000
     阿波製紙                   1,000      308.00          308,000     貸付株式数            400  株
     マークラインズ                   3,700     2,086.00          7,718,200
     メディカル・データ・ビジ                   9,400      972.00         9,136,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ｇｕｍｉ                  10,200       565.00         5,763,000      貸付株式数           4,000   株
     ショーケース                   1,600      461.00          737,600     貸付株式数            600  株
     モバイルファクトリー                   1,700     1,139.00          1,936,300      貸付株式数            600  株
     テラスカイ                   2,700     1,403.00          3,788,100      貸付株式数           1,000   株
     デジタル・インフォメー
                        3,200     1,355.00          4,336,000
     ション
     ＰＣＩホールディングス                   3,000      961.00         2,883,000      貸付株式数           1,200   株
     パイプドＨＤ                   1,300     2,726.00          3,543,800      貸付株式数            500  株
     アイビーシー                    900     454.00          408,600     貸付株式数            200  株
     ネオジャパン                   2,000     1,071.00          2,142,000      貸付株式数            600  株
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ
                        1,600     1,986.00          3,177,600      貸付株式数            600  株
     ラクス                  33,600      1,409.00          47,342,400
     ランドコンピュータ                   1,300      891.00         1,158,300      貸付株式数            600  株
     ダブルスタンダード                   2,200     1,804.00          3,968,800      貸付株式数            800  株
     オープンドア                   4,400     1,734.00          7,629,600      貸付株式数           1,700   株
     マイネット                   2,600      497.00         1,292,200      貸付株式数           1,000   株
     アカツキ                   3,300     2,744.00          9,055,200
     ベネフィットジャパン                    600    1,868.00          1,120,800      貸付株式数            200  株
     ＵＢＩＣＯＭホールディン
                        1,900     2,239.00          4,254,100      貸付株式数            700  株
     グス
     カナミックネットワーク                   9,200      520.00         4,784,000      貸付株式数           2,800   株
     ノムラシステムコーポレー
                        3,500      234.00          819,000     貸付株式数           1,400   株
     ション
     レンゴー                  61,000       710.00         43,310,000
     トーモク                   3,800     1,498.00          5,692,400
     ザ・パック                   5,000     2,149.00          10,745,000       貸付株式数           1,500   株
     チェンジ                  14,700      1,842.00          27,077,400
     シンクロ・フード                   4,000      332.00         1,328,000      貸付株式数           1,400   株
     オークネット                   3,900     1,794.00          6,996,600      貸付株式数           1,500   株
     キャピタル・アセット・プ
                        1,200      686.00          823,200     貸付株式数            500  株
     ラン
     セグエグループ                   1,900      538.00         1,022,200      貸付株式数            700  株
     エイトレッド                   1,000     1,957.00          1,957,000      貸付株式数            500  株
     マクロミル                  14,600       921.00         13,446,600
     ビーグリー                   1,700     1,333.00          2,266,100
     オロ                   2,300     1,654.00          3,804,200      貸付株式数            800  株
     ユーザーローカル                   2,200     1,650.00          3,630,000      貸付株式数            800  株
     テモナ                   1,600      374.00          598,400     貸付株式数            600  株
     ニーズウェル                   1,800      645.00         1,161,000      貸付株式数            500  株
     マネーフォワード                  14,900      3,265.00          48,648,500       貸付株式数           4,100   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サインポスト                   2,300      812.00         1,867,600      貸付株式数            900  株
     昭和電工                  63,900      2,577.00         164,670,300
     住友化学                  510,800       555.00        283,494,000
     住友精化                   3,000     2,952.00          8,856,000      貸付株式数            400  株
     日産化学                  35,300      6,710.00         236,863,000
     ラサ工業                   2,600     1,932.00          5,023,200
     クレハ                   5,400    10,490.00          56,646,000       貸付株式数            700  株
     多木化学                   2,500     4,530.00          11,325,000       貸付株式数           1,000   株
     テイカ                   4,600     1,211.00          5,570,600
     石原産業                  12,600      1,109.00          13,973,400       貸付株式数            100  株
     片倉コープアグリ                   1,800     1,415.00          2,547,000
     日本曹達                   8,400     4,365.00          36,666,000       貸付株式数            900  株
     東ソー                  95,300      1,787.00         170,301,100
     トクヤマ                  22,300      1,813.00          40,429,900
     セントラル硝子                  11,200      3,035.00          33,992,000       貸付株式数            100  株
     東亞合成                  36,700      1,031.00          37,837,700
     大阪ソーダ                   5,900     3,140.00          18,526,000       貸付株式数           2,500   株
     関東電化                  14,100       917.00         12,929,700       貸付株式数            100  株
     デンカ                  25,300      3,320.00          83,996,000
     イビデン                  37,000      4,105.00         151,885,000
     信越化学                  118,900      17,300.00         2,056,970,000
     日本カ－バイド                   2,500     1,398.00          3,495,000
     電算システムＨＤ                   3,000     2,271.00          6,813,000
     堺  化  学
                        4,900     1,924.00          9,427,600      貸付株式数           1,700   株
     第一稀元素化学工                   6,400     1,116.00          7,142,400      貸付株式数           2,400   株
     エア・ウォーター                  61,900      1,697.00         105,044,300
     日本酸素ＨＬＤＧＳ                  63,400      2,425.00         153,745,000
     日本化学工業                   2,100     2,091.00          4,391,100
     東邦アセチレン                   1,600     1,148.00          1,836,800
     日本パ－カライジング                  32,600       895.00         29,177,000
     高圧ガス                  11,000       648.00         7,128,000
     チタン工業                    900    1,690.00          1,521,000      貸付株式数            300  株
     四国化成                   8,700     1,239.00          10,779,300
     戸田工業                   1,500     2,550.00          3,825,000      貸付株式数            600  株
     ステラ     ケミファ
                        3,600     2,519.00          9,068,400      貸付株式数           1,200   株
     保土谷化学                   2,100     3,850.00          8,085,000
     日本触媒                  10,900      5,330.00          58,097,000
     大日精化                   5,400     1,803.00          9,736,200
     カネカ                  16,700      3,395.00          56,696,500
     協和キリン                  79,200      2,822.00         223,502,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三菱瓦斯化学                  60,900      2,097.00         127,707,300
     三井化学                  60,000      3,150.00         189,000,000
     ＪＳＲ                  68,000      3,680.00         250,240,000       貸付株式数          25,600    株
     東京応化工業                  11,200      6,990.00          78,288,000
     大阪有機化学                   5,500     2,380.00          13,090,000
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  464,600       801.80        372,516,280
     ＫＨネオケム                  11,400      2,541.00          28,967,400       貸付株式数           4,300   株
     ダイセル                  99,200       881.00         87,395,200
     住友ベ－クライト                  10,700      4,530.00          48,471,000
     積水化学                  145,400      1,829.00         265,936,600
     日本ゼオン                  58,000      1,373.00          79,634,000
     アイカ工業                  18,200      2,800.00          50,960,000
     ＵＢＥ                  34,400      2,088.00          71,827,200
     積水樹脂                  10,300      1,675.00          17,252,500
     タキロンシーアイ                  17,200       532.00         9,150,400
     旭有機材                   4,500     2,104.00          9,468,000
     ニチバン                   4,100     1,601.00          6,564,100      貸付株式数           1,500   株
     リケンテクノス                  16,100       426.00         6,858,600
     大倉工業                   3,200     1,715.00          5,488,000      貸付株式数           1,300   株
     積水化成品                  14,700       407.00         5,982,900
     群栄化学                   1,600     2,612.00          4,179,200
     タイガース       ポリマー
                        7,500      430.00         3,225,000      貸付株式数           1,600   株
     ミライアル                   2,300     1,834.00          4,218,200
     ダイキアクシス                   2,700      733.00         1,979,100      貸付株式数            900  株
     ダイキョーニシカワ                  17,300       497.00         8,598,100
     竹本容器                   2,500      798.00         1,995,000      貸付株式数            900  株
     森六ホールディングス                   3,600     1,774.00          6,386,400
     恵和                   2,000     4,005.00          8,010,000
     日本化薬                  52,400      1,113.00          58,321,200
     カーリットホールディング
                        6,200      709.00         4,395,800      貸付株式数           2,500   株
     ス
     ソルクシーズ                   6,200      359.00         2,225,800      貸付株式数           2,300   株
     ＣＬホールディングス                   1,500      971.00         1,456,500      貸付株式数            600  株
     プレステージ・インター                  26,500       609.00         16,138,500
     フェイス                   1,900      640.00         1,216,000      貸付株式数            700  株
     プロトコーポレーション                   7,900      942.00         7,441,800      貸付株式数           1,400   株
     ハイマックス                   1,900     1,236.00          2,348,400      貸付株式数            600  株
     アミューズ                   3,900     1,971.00          7,686,900
     野村総合研究所                  132,000      3,645.00         481,140,000
     ドリームインキュベータ                   2,100     2,145.00          4,504,500      貸付株式数            700  株
                                193/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サイバネットシステム                   5,200      768.00         3,993,600
     クイック                   4,600     1,397.00          6,426,200
     ＴＡＣ                   2,300      225.00          517,500
     ＣＥホールディングス                   3,400      417.00         1,417,800      貸付株式数           1,400   株
     日本システム技術                   1,300     2,403.00          3,123,900
     電通グループ                  69,000      4,205.00         290,145,000
     インテージホールディング
                        8,400     1,351.00          11,348,400
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   3,300     1,487.00          4,907,100
     東邦システムサイエンス                   1,600      884.00         1,414,400      貸付株式数            600  株
     ぴあ                   2,300     3,280.00          7,544,000      貸付株式数            900  株
     イオンファンタジー                   2,700     2,474.00          6,679,800      貸付株式数           1,000   株
     ソースネクスト                  31,600       250.00         7,900,000      貸付株式数          12,100    株
     シーティーエス                   8,000      785.00         6,280,000      貸付株式数            500  株
     ネクシィーズグループ                   2,300      527.00         1,212,100      貸付株式数            800  株
     インフォコム                   8,000     2,077.00          16,616,000
     メディカルシステムネット
                        6,700      405.00         2,713,500
     ワーク
     日本精化                   5,100     2,000.00          10,200,000       貸付株式数           2,100   株
     扶桑化学工業                   6,000     3,620.00          21,720,000
     トリケミカル                   7,500     2,435.00          18,262,500
     シンプレクスＨＤ                  11,600      1,813.00          21,030,800
                                                         700  株
     ＨＥＲＯＺ                   2,100      906.00         1,902,600      貸付株式数
                                                        (700  株 )
     ラクスル                   8,500     1,547.00          13,149,500       貸付株式数           3,300   株
     ＩＰＳ                   2,000     2,259.00          4,518,000      貸付株式数            700  株
     ＦＩＧ                   7,600      301.00         2,287,600      貸付株式数           1,900   株
     システムサポート                   2,600     1,158.00          3,010,800      貸付株式数           1,000   株
     ＡＤＥＫＡ                  30,400      2,509.00          76,273,600
     日油                  22,300      4,980.00         111,054,000
     ミヨシ油脂                   2,800     1,036.00          2,900,800      貸付株式数            900  株
     新日本理化                  10,900       248.00         2,703,200      貸付株式数            800  株
     ハリマ化成グループ                   5,000      755.00         3,775,000
     イーソル                   4,500      541.00         2,434,500      貸付株式数           1,600   株
     アルテリア・ネットワーク
                        7,600     1,230.00          9,348,000      貸付株式数            100  株
     ス
     東海ソフト                   1,100      953.00         1,048,300      貸付株式数            400  株
     ウイングアーク１ＳＴ                   5,600     1,467.00          8,215,200
     ヒト・コミュニケーション
                        1,700     1,484.00          2,522,800      貸付株式数            500  株
     ズＨＤ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サーバーワークス                   1,300     2,022.00          2,628,600      貸付株式数            400  株
     東名                    700    1,123.00            786,100     貸付株式数            100  株
     ヴィッツ                    600    1,083.00            649,800
     トビラシステムズ                   1,400      858.00         1,201,200      貸付株式数            500  株
     Ｓａｎｓａｎ                  24,200       898.00         21,731,600       貸付株式数           9,200   株
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                   1,400      651.00          911,400     貸付株式数            500  株
     ギフティ                   6,200     1,052.00          6,522,400      貸付株式数           2,400   株
     花  王
                      157,600      5,100.00         803,760,000
     第一工業製薬                   2,600     2,125.00          5,525,000
     石原ケミカル                   3,600     1,298.00          4,672,800
     日華化学                   2,500      868.00         2,170,000      貸付株式数            800  株
     ニイタカ                   1,400     2,120.00          2,968,000      貸付株式数            500  株
     三洋化成                   4,300     4,680.00          20,124,000
     ベース                   1,200     5,740.00          6,888,000      貸付株式数            400  株
     ＪＭＤＣ                   9,200     5,010.00          46,092,000       貸付株式数           3,500   株
     武田薬品                  585,900      3,535.00        2,071,156,500
     アステラス製薬                  637,300      1,995.00        1,271,413,500
     住友ファーマ                  46,100      1,042.00          48,036,200
     塩野義製薬                  88,900      6,493.00         577,227,700
     わかもと製薬                   7,700      255.00         1,963,500      貸付株式数           3,000   株
     日本新薬                  17,300      7,240.00         125,252,000
     中外製薬                  233,200      3,380.00         788,216,000
     科研製薬                  10,900      3,715.00          40,493,500       貸付株式数            500  株
     エーザイ                  84,700      5,084.00         430,614,800
     理研ビタミン                   6,700     1,590.00          10,653,000
     ロート製薬                  36,400      3,460.00         125,944,000
     小野薬品                  151,700      3,234.00         490,597,800
     久光製薬                  17,100      3,315.00          56,686,500
     有機合成薬品                   5,200      271.00         1,409,200
     持田製薬                   8,600     3,065.00          26,359,000       貸付株式数            100  株
     参天製薬                  133,000       978.00        130,074,000
     扶桑薬品                   2,500     2,123.00          5,307,500
     日本ケミファ                    900    1,889.00          1,700,100
     ツムラ                  21,900      2,832.00          62,020,800
     日医工                  21,800       351.00         7,651,800      貸付株式数           8,500   株
     テ  ル  モ
                      210,800      3,827.00         806,731,600
     ＨＵグループＨＤ                  18,600      2,687.00          49,978,200
     キッセイ薬品工業                  11,500      2,400.00          27,600,000
     生化学工業                  13,000       790.00         10,270,000
     栄研化学                  11,700      1,623.00          18,989,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日水製薬                   2,900     1,710.00          4,959,000
     鳥居薬品                   4,000     2,854.00          11,416,000
     ＪＣＲファーマ                  21,000      2,258.00          47,418,000
     東和薬品                  10,700      2,240.00          23,968,000
     富士製薬工業                   4,300      930.00         3,999,000
     ゼリア新薬工業                  11,800      2,061.00          24,319,800       貸付株式数           4,900   株
     第一三共                  555,800      3,081.00        1,712,419,800
     キョーリン製薬ＨＤ                  13,900      1,676.00          23,296,400       貸付株式数            100  株
     大幸薬品                  11,200       570.00         6,384,000      貸付株式数           4,400   株
     ダイト                   4,700     2,680.00          12,596,000
     大塚ホールディングス                  146,300      4,311.00         630,699,300
     大正製薬ＨＤ                  15,100      4,895.00          73,914,500
     ペプチドリーム                  39,200      1,318.00          51,665,600
     大日本塗料                   8,400      735.00         6,174,000      貸付株式数           3,100   株
     日本ペイントＨＯＬＤ                  274,300       918.00        251,807,400
     関西ペイント                  67,300      1,767.00         118,919,100
     神東塗料                   6,800      152.00         1,033,600      貸付株式数           2,100   株
     中国塗料                  16,200       853.00         13,818,600
     日本特殊塗料                   4,600      966.00         4,443,600
     藤倉化成                   8,700      474.00         4,123,800      貸付株式数            100  株
     太陽ホールディングス                  10,600      2,952.00          31,291,200
     ＤＩＣ                  27,800      2,505.00          69,639,000       貸付株式数          11,000    株
     サカタインクス                  14,300       893.00         12,769,900       貸付株式数           5,300   株
     東洋インキＳＣホールディ
                       14,200      1,943.00          27,590,600       貸付株式数           5,600   株
     ン
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                        5,900      797.00         4,702,300
     アルプス技研                   5,900     1,801.00          10,625,900
                                                        4,800   株
     サニックス                  12,300       213.00         2,619,900      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ダイオーズ                   1,200     1,045.00          1,254,000      貸付株式数            400  株
     日本空調サービス                   7,600      781.00         5,935,600
     オリエンタルランド                  78,600     18,085.00         1,421,481,000
     フォーカスシステムズ                   4,500      885.00         3,982,500      貸付株式数           1,600   株
     ダスキン                  15,700      2,676.00          42,013,200
     パーク２４                  43,600      1,861.00          81,139,600       貸付株式数           5,500   株
     明光ネットワークジャパン                   8,100      592.00         4,795,200      貸付株式数           3,000   株
     ファルコホールディングス                   3,100     2,040.00          6,324,000      貸付株式数            400  株
     クレスコ                   5,300     1,949.00          10,329,700
     フジ・メディア・ＨＤ                  66,600      1,120.00          74,592,000
     秀英予備校                   2,200      430.00          946,000     貸付株式数            800  株
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     田谷                   1,600      561.00          897,600     貸付株式数            600  株
     ラウンドワン                  19,900      1,575.00          31,342,500
     リゾートトラスト                  31,000      2,064.00          63,984,000
     オービック                  23,100     18,350.00          423,885,000
     ジャストシステム                  10,400      3,715.00          38,636,000
     ＴＤＣソフト                   6,000     1,004.00          6,024,000
     Ｚホールディングス                 1,054,800         396.50        418,228,200
     ビー・エム・エル                   9,000     3,435.00          30,915,000
     トレンドマイクロ                  37,000      6,570.00         243,090,000
     りらいあコミュニケーショ                  10,500      1,042.00          10,941,000
     ＩＤホールディングス                   4,200      823.00         3,456,600
     リソー教育                  32,700       316.00         10,333,200       貸付株式数            200  株
     日本オラクル                  11,900      7,370.00          87,703,000
     早稲田アカデミー                   3,700     1,126.00          4,166,200      貸付株式数            400  株
     アルファシステムズ                   1,900     4,155.00          7,894,500      貸付株式数            700  株
     フューチャー                  15,500      1,539.00          23,854,500
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                        3,800     1,392.00          5,289,600
     ＳＢテクノロジー                   3,200     2,211.00          7,075,200
     トーセ                   2,300      743.00         1,708,900      貸付株式数            500  株
     ユー・エス・エス                  79,700      2,355.00         187,693,500
     オービックビジネスＣ                   7,000     4,245.00          29,715,000
     伊藤忠テクノソリュー                  33,400      3,145.00         105,043,000
     アイティフォー                   8,700      768.00         6,681,600
     東京個別指導学院                   6,200      595.00         3,689,000      貸付株式数           2,400   株
     東計電算                    800    5,960.00          4,768,000      貸付株式数            300  株
     サイバーエージェント                  160,000      1,250.00         200,000,000       貸付株式数          64,600    株
     楽天グループ                  342,400       649.00        222,217,600       貸付株式数          137,500    株
     エックスネット                    700     998.00          698,600     貸付株式数            200  株
     クリーク・アンド・リバー
                        3,700     1,876.00          6,941,200      貸付株式数           1,300   株
     社
     モーニングスター                  12,500       499.00         6,237,500      貸付株式数           4,800   株
     テー・オー・ダブリュー                  13,500       324.00         4,374,000      貸付株式数           4,200   株
     大塚商会                  39,600      3,845.00         152,262,000       貸付株式数          13,500    株
     サイボウズ                   9,900      950.00         9,405,000
     山田コンサルティングＧＰ                   3,700     1,100.00          4,070,000      貸付株式数            600  株
     セントラルスポーツ                   2,600     2,389.00          6,211,400      貸付株式数           1,000   株
     パラカ                   1,900     1,717.00          3,262,300      貸付株式数            600  株
     電通国際情報Ｓ                   9,600     3,715.00          35,664,000       貸付株式数           3,800   株
     ＡＣＣＥＳＳ                   8,200      692.00         5,674,400      貸付株式数           2,400   株
     デジタルガレージ                  12,100      3,775.00          45,677,500       貸付株式数           4,400   株
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     イーエムシステムズ                  12,100       956.00         11,567,600       貸付株式数           3,500   株
     ウェザーニューズ                   2,300     6,030.00          13,869,000
     ＣＩＪ                   5,200      759.00         3,946,800
     ビジネスエンジニアリング                   1,600     2,022.00          3,235,200      貸付株式数            600  株
     日本エンタープライズ                   6,700      157.00         1,051,900      貸付株式数            400  株
     ＷＯＷＯＷ                   3,500     1,463.00          5,120,500      貸付株式数            400  株
     スカラ                   6,100      754.00         4,599,400
     インテリジェント           ウェイ
                        3,300      803.00         2,649,900      貸付株式数           1,300   株
     ブ
     フルキャストホールディン
                        6,000     2,101.00          12,606,000
     グス
     エン・ジャパン                  12,300      1,707.00          20,996,100
     あすか製薬ＨＤ                   7,500      965.00         7,237,500
     サワイグループＨＤ                  14,900      3,820.00          56,918,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  131,000      6,919.00         906,389,000
     コニカミノルタ                  155,000       460.00         71,300,000
     資  生  堂
                      138,900      5,091.00         707,139,900
     ライオン                  79,000      1,394.00         110,126,000       貸付株式数          32,500    株
     高砂香料                   4,500     2,367.00          10,651,500
     マンダム                  14,800      1,432.00          21,193,600
     ミルボン                   9,200     4,930.00          45,356,000       貸付株式数           2,200   株
     ファンケル                  30,200      2,213.00          66,832,600
     コーセー                  14,000     11,400.00          159,600,000
     コタ                   5,300     1,434.00          7,600,200
     シーボン                   1,000     1,682.00          1,682,000      貸付株式数            300  株
     ポーラ・オルビスＨＤ                  31,800      1,512.00          48,081,600       貸付株式数          11,500    株
     ノエビアホールディングス                   5,700     5,480.00          31,236,000
     アジュバンホールディング                   1,800      954.00         1,717,200      貸付株式数            600  株
                                                        1,200   株
     新日本製薬                   3,000     1,348.00          4,044,000      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     エステー                   4,900     1,450.00          7,105,000
     アグロカネショウ                   2,500     1,239.00          3,097,500      貸付株式数            700  株
     コ  ニ  シ
                       12,200      1,528.00          18,641,600
     長谷川香料                  12,700      2,405.00          30,543,500       貸付株式数            500  株
     星光ＰＭＣ                   4,400      556.00         2,446,400
     小林製薬                  20,900      7,970.00         166,573,000
     荒川化学工業                   5,600      996.00         5,577,600      貸付株式数           1,800   株
     メック                   5,200     2,469.00          12,838,800
     日本高純度化学                   1,900     2,304.00          4,377,600
     タカラバイオ                  19,500      1,847.00          36,016,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＪＣＵ                   7,800     3,395.00          26,481,000
     新田ゼラチン                   4,300      602.00         2,588,600      貸付株式数            900  株
     ＯＡＴアグリオ                   3,000     1,668.00          5,004,000
     デクセリアルズ                  19,400      4,055.00          78,667,000
     アース製薬                   6,100     4,990.00          30,439,000
     北興化学                   6,500     1,029.00          6,688,500
     大成ラミック                   2,000     2,609.00          5,218,000
     クミアイ化学                  27,500      1,148.00          31,570,000
     日本農薬                  13,200       734.00         9,688,800
     富士興産                   1,800     1,097.00          1,974,600
     ニチレキ                   8,500     1,303.00          11,075,500
     ユシロ化学                   3,500      965.00         3,377,500
     ビーピー・カストロール                   2,600     1,190.00          3,094,000
     富士石油                  17,400       327.00         5,689,800
     ＭＯＲＥＳＣＯ                   2,600     1,227.00          3,190,200
     出光興産                  78,200      3,550.00         277,610,000
     ＥＮＥＯＳホールディング
                     1,122,000         538.70        604,421,400
     ス
     コスモエネルギーＨＬＤＧ
                       26,800      3,790.00         101,572,000
     Ｓ
     テスホールディングス                   6,500     1,196.00          7,774,000      貸付株式数           2,500   株
     インフロニアＨＤ                  90,700       910.00         82,537,000
     横浜ゴム                  37,900      1,722.00          65,263,800
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                       36,800      1,710.00          62,928,000
     ブリヂストン                  203,800      5,065.00        1,032,247,000
     住友ゴム                  62,900      1,190.00          74,851,000
     藤倉コンポジット                   6,500      847.00         5,505,500      貸付株式数           2,400   株
     オカモト                   4,300     3,795.00          16,318,500
     アキレス                   5,200     1,343.00          6,983,600      貸付株式数            500  株
     フ  コ  ク
                        2,900      947.00         2,746,300
     ニッタ                   8,000     2,845.00          22,760,000
     クリエートメディック                   3,000      978.00         2,934,000      貸付株式数            700  株
     住友理工                  16,200       573.00         9,282,600
     三ツ星ベルト                   9,200     2,790.00          25,668,000
     バンドー化学                  13,900       913.00         12,690,700       貸付株式数            100  株
     ＡＧＣ                  65,000      5,030.00         326,950,000
     日本板硝子                  34,500       387.00         13,351,500
     石塚硝子                   1,400     1,652.00          2,312,800      貸付株式数            400  株
     有沢製作所                  10,200      1,084.00          11,056,800       貸付株式数           1,100   株
     日本山村硝子                   1,900      695.00         1,320,500
                                199/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本電気硝子                  28,400      2,767.00          78,582,800
                                                        1,100   株
     オハラ                   2,900     1,188.00          3,445,200      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     住友大阪セメント                  12,600      3,585.00          45,171,000
     太平洋セメント                  42,400      2,059.00          87,301,600
     リソルホールディングス                    700    4,500.00          3,150,000      貸付株式数            300  株
     日本ヒユ－ム                   6,000      661.00         3,966,000
     日本コンクリ－ト                  13,300       281.00         3,737,300      貸付株式数            100  株
     三谷セキサン                   3,200     4,325.00          13,840,000
     アジアパイルＨＤ                   9,800      447.00         4,380,600
     東海カーボン                  59,100      1,163.00          68,733,300
     日本カーボン                   3,800     4,235.00          16,093,000
     東洋炭素                   4,900     2,704.00          13,249,600
     ノリタケ                   3,900     4,140.00          16,146,000
     ＴＯＴＯ                  47,900      4,265.00         204,293,500
     日本碍子                  76,000      1,894.00         143,944,000
     日本特殊陶業                  53,500      2,571.00         137,548,500
     ダントーホールディングス                   4,800      258.00         1,238,400      貸付株式数           1,800   株
     ＭＡＲＵＷＡ                   2,600    14,900.00          38,740,000
     品川リフラクトリーズ                   1,700     3,525.00          5,992,500
     黒崎播磨                   1,200     4,225.00          5,070,000
     ヨータイ                   4,600     1,387.00          6,380,200
     東京窯業                   6,700      272.00         1,822,400      貸付株式数           1,800   株
     ニッカトー                   2,800      474.00         1,327,200      貸付株式数           1,300   株
     フジミインコーポレーテッ
                        6,000     5,660.00          33,960,000
     ド
     クニミネ工業                   2,000      913.00         1,826,000      貸付株式数            900  株
     エーアンドエーマテリアル                    500     863.00          431,500     貸付株式数            300  株
     ニチアス                  16,300      2,296.00          37,424,800       貸付株式数            800  株
     日本製鉄                  315,400      2,015.00         635,531,000
     神戸製鋼所                  131,700       658.00         86,658,600
     中山製鋼所                  10,400       419.00         4,357,600
     合同製鐵                   3,600     1,311.00          4,719,600
     ＪＦＥホールディングス                  180,300      1,512.00         272,613,600
     東京製鐵                  22,700      1,529.00          34,708,300
     共英製鋼                   7,500     1,301.00          9,757,500
     大和工業                  12,500      4,410.00          55,125,000       貸付株式数            100  株
     東京鐵鋼                   2,900     1,210.00          3,509,000      貸付株式数           1,100   株
     大阪製鐵                   3,800     1,421.00          5,399,800
     淀川製鋼所                   8,600     2,209.00          18,997,400       貸付株式数            400  株
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     丸一鋼管                  22,000      2,900.00          63,800,000
     モリ工業                   1,900     2,412.00          4,582,800
     大同特殊鋼                  10,600      3,515.00          37,259,000
     日本高周波                   2,000      338.00          676,000     貸付株式数            800  株
     日本冶金工                   5,100     2,134.00          10,883,400
     山陽特殊製鋼                   6,700     2,000.00          13,400,000
     愛知製鋼                   4,100     2,038.00          8,355,800
     日立金属                  71,500      1,990.00         142,285,000
     日本金属                   1,800     1,104.00          1,987,200      貸付株式数            600  株
     大平洋金属                   4,500     2,638.00          11,871,000
     新日本電工                  42,900       357.00         15,315,300
     栗本鉄工所                   2,900     1,617.00          4,689,300
     虹   技
                         700     970.00          679,000     貸付株式数            100  株
     日本鋳鉄管                    800    1,000.00            800,000     貸付株式数            200  株
     日本製鋼所                  19,800      3,085.00          61,083,000
     三菱製鋼                   4,700      951.00         4,469,700
     日亜鋼業                   7,600      256.00         1,945,600
     日本精線                   1,200     4,165.00          4,998,000      貸付株式数            300  株
     エンビプロＨＤ                   4,900      862.00         4,223,800      貸付株式数           1,900   株
     大紀アルミニウム                   9,800     1,233.00          12,083,400
     日本軽金属ＨＤ                  18,700      1,526.00          28,536,200
     三井金属                  19,900      3,270.00          65,073,000
     東邦亜鉛                   3,900     2,289.00          8,927,100
     三菱マテリアル                  44,700      1,977.00          88,371,900
     住友鉱山                  85,300      4,893.00         417,372,900
     ＤＯＷＡホールディングス                  18,200      4,555.00          82,901,000
     古河機金                  11,100      1,218.00          13,519,800
     エス・サイエンス                  33,300       28.00          932,400     貸付株式数           9,700   株
     大阪チタニウム                   8,500     2,510.00          21,335,000       貸付株式数           3,300   株
     東邦チタニウム                  13,200      2,470.00          32,604,000       貸付株式数           5,100   株
     ＵＡＣＪ                  10,500      2,134.00          22,407,000
     ＣＫサンエツ                   1,400     3,875.00          5,425,000      貸付株式数            500  株
     古河電工                  22,000      2,232.00          49,104,000
     住友電工                  263,300      1,453.50         382,706,550
     フジクラ                  82,300       805.00         66,251,500
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                   6,400     1,709.00          10,937,600       貸付株式数            100  株
     東京特殊電線                    900    2,301.00          2,070,900      貸付株式数            400  株
     タツタ電線                  12,700       474.00         6,019,800
     カナレ電気                   1,100     1,611.00          1,772,100      貸付株式数            400  株
     平河ヒューテック                   3,800     1,081.00          4,107,800      貸付株式数           1,400   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     リョービ                   7,700     1,060.00          8,162,000
     アーレステイ                   7,400      366.00         2,708,400
     アサヒＨＤ                  29,500      2,031.00          59,914,500
     東洋製罐グループＨＤ                  40,700      1,368.00          55,677,600
     ホッカンホールディングス                   5,000     1,208.00          6,040,000      貸付株式数           1,400   株
     コロナ                   3,600      820.00         2,952,000
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                  11,300      1,965.00          22,204,500
     駒井ハルテック                   1,200     1,687.00          2,024,400
     高田機工                    500    2,476.00          1,238,000      貸付株式数            200  株
     三和ホールディングス                  69,700      1,248.00          86,985,600
     文化シヤツタ－                  22,100       971.00         21,459,100       貸付株式数           8,500   株
     三協立山                   9,500      579.00         5,500,500
     アルインコ                   4,700      841.00         3,952,700      貸付株式数           1,800   株
     東洋シヤツタ－                   1,600      621.00          993,600
     ＬＩＸＩＬ                  116,100      2,533.00         294,081,300
     日本フイルコン                   7,100      495.00         3,514,500      貸付株式数           2,100   株
     ノーリツ                  12,600      1,472.00          18,547,200
     長府製作所                   7,300     1,740.00          12,702,000
     リンナイ                  13,200      8,980.00         118,536,000
     ユニプレス                  11,800       913.00         10,773,400
     ダイニチ工業                   3,500      620.00         2,170,000      貸付株式数           1,300   株
     日東精工                   9,800      483.00         4,733,400
     三洋工業                    900    1,703.00          1,532,700      貸付株式数            100  株
     岡  部
                       11,600       621.00         7,203,600
     ジーテクト                   8,300     1,280.00          10,624,000
     東  プ  レ
                       12,000      1,032.00          12,384,000
     高周波熱錬                  12,100       666.00         8,058,600
     東京製綱                   4,500      890.00         4,005,000
     サンコール                   6,000      623.00         3,738,000
     モリテックスチル                   5,800      288.00         1,670,400      貸付株式数           2,100   株
     パイオラックス                   9,800     1,948.00          19,090,400
     エイチワン                   6,300      590.00         3,717,000
     日本発条                  63,300       935.00         59,185,500       貸付株式数            100  株
     中央発條                   4,700      684.00         3,214,800
     アドバネクス                   1,200     1,300.00          1,560,000
     三浦工業                  29,800      2,633.00          78,463,400
     タ  ク  マ
                       22,100      1,366.00          30,188,600
     テクノプロ・ホールディン
                       42,700      2,670.00         114,009,000       貸付株式数          15,700    株
     グ
     アトラグループ                   1,900      200.00          380,000     貸付株式数            600  株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     インターワークス                   2,000      370.00          740,000     貸付株式数            500  株
     アイ・アールジャパンＨＤ                   3,300     1,991.00          6,570,300      貸付株式数           1,300   株
     ＫｅｅＰｅｒ技研                   4,600     3,210.00          14,766,000
     ファーストロジック                   1,300      810.00         1,053,000      貸付株式数            500  株
     三機サービス                   1,100     1,025.00          1,127,500      貸付株式数            400  株
     Ｇｕｎｏｓｙ                   3,900      916.00         3,572,400      貸付株式数           1,500   株
     デザインワン・ジャパン                   2,300      176.00          404,800     貸付株式数            700  株
     イー・ガーディアン                   2,600     2,810.00          7,306,000
                                                        2,400   株
     リブセンス                   4,100      164.00          672,400     貸付株式数
                                                       (2,400    株 )
     ジャパンマテリアル                  21,900      1,869.00          40,931,100
     ベクトル                  10,000       998.00         9,980,000      貸付株式数           3,600   株
     ウチヤマホールディングス                   2,800      291.00          814,800     貸付株式数           1,400   株
     チャームケアコーポレー
                        5,300      967.00         5,125,100      貸付株式数           2,100   株
     ション
     キャリアリンク                   2,600     1,903.00          4,947,800      貸付株式数           1,000   株
     ＩＢＪ                   6,000      696.00         4,176,000      貸付株式数           2,300   株
     アサンテ                   3,100     1,500.00          4,650,000      貸付株式数           1,000   株
     バリューＨＲ                   6,000     1,230.00          7,380,000      貸付株式数           2,100   株
     Ｍ＆Ａキャピタルパート
                        5,900     3,065.00          18,083,500       貸付株式数            300  株
     ナー
     ライドオンエクスプレスＨ
                        2,800     1,162.00          3,253,600      貸付株式数           1,000   株
     Ｄ
     ＥＲＩホールディングス                   2,000     1,422.00          2,844,000
                                                         400  株
     アビスト                   1,100     2,803.00          3,083,300      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     シグマクシス・ホールディ
                        8,500      978.00         8,313,000
     ンク
     ウィルグループ                   5,200     1,063.00          5,527,600
     エスクローＡＪ                   8,400      167.00         1,402,800      貸付株式数           3,300   株
     メドピア                   5,200     1,859.00          9,666,800      貸付株式数           1,200   株
     レアジョブ                   1,300      539.00          700,700     貸付株式数            100  株
     リクルートホールディング
                      523,400      4,017.00        2,102,497,800
     ス
     エラン                   9,900      992.00         9,820,800
     ツ  ガ  ミ
                       15,700      1,146.00          17,992,200
     オークマ                   7,700     5,380.00          41,426,000
     芝浦機械                   8,300     2,833.00          23,513,900
     アマダ                  115,500      1,039.00         120,004,500
     アイダエンジニア                  17,900       903.00         16,163,700
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     滝澤鉄工所                   2,700     1,193.00          3,221,100
     ＦＵＪＩ                  30,700      2,058.00          63,180,600
     牧野フライス                   7,700     4,445.00          34,226,500       貸付株式数            100  株
     オーエスジー                  32,700      1,606.00          52,516,200
     ダイジェット                   1,300      918.00         1,193,400
     旭ダイヤモンド                  19,300       599.00         11,560,700
     ＤＭＧ森精機                  41,400      1,842.00          76,258,800
     ソデイツク                  17,100       808.00         13,816,800
     ディスコ                  10,900     31,850.00          347,165,000
     日東工器                   4,600     1,499.00          6,895,400
     日進工具                   6,100     1,242.00          7,576,200
     パンチ工業                   6,900      461.00         3,180,900
     冨士ダイス                   5,300      649.00         3,439,700
     土木管理総合試験                   3,500      324.00         1,134,000
     ネットマーケティング                   3,500      633.00         2,215,500      貸付株式数           1,200   株
     日本郵政                  852,700       964.80        822,684,960
     ベルシステム２４ＨＬＤＧ
                       10,200      1,365.00          13,923,000
     Ｓ
     鎌倉新書                   8,100      498.00         4,033,800      貸付株式数           3,200   株
     ＳＭＮ                   1,600      600.00          960,000     貸付株式数            500  株
     一蔵                    700     506.00          354,200     貸付株式数            300  株
     グローバルキッズＣＯＭＰ                   1,000      671.00          671,000
     エアトリ                   4,300     2,550.00          10,965,000       貸付株式数           1,600   株
     アトラエ                   5,000     1,728.00          8,640,000
     ストライク                   3,000     3,370.00          10,110,000
     ソラスト                  17,700       649.00         11,487,300
     セラク                   2,300     1,051.00          2,417,300      貸付株式数            800  株
     インソース                   7,600     1,990.00          15,124,000       貸付株式数           2,700   株
     豊田自動織機                  55,300      8,220.00         454,566,000
     豊和工業                   4,700      975.00         4,582,500      貸付株式数           1,500   株
     ＯＫＫ                   2,800     1,016.00          2,844,800      貸付株式数           1,100   株
     石川製作所                   2,200     1,740.00          3,828,000      貸付株式数            700  株
     東洋機械金属                   5,500      576.00         3,168,000      貸付株式数            700  株
     津田駒工業                   2,000      559.00         1,118,000      貸付株式数            400  株
     エンシュウ                   2,000      864.00         1,728,000
     島精機製作所                  10,800      2,084.00          22,507,200       貸付株式数           1,100   株
     オプトラン                   9,200     1,965.00          18,078,000
     ＮＣホールディングス                   2,000     1,868.00          3,736,000
     イワキポンプ                   5,200      919.00         4,778,800
     フリュー                   6,600     1,063.00          7,015,800      貸付株式数            900  株
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     ヤマシンフィルタ                  13,900       315.00         4,378,500
     日阪製作所                  10,000       845.00         8,450,000
     やまびこ                  12,900      1,173.00          15,131,700
     野村マイクロ・サイエンス                   2,500     3,800.00          9,500,000      貸付株式数            900  株
     平田機工                   3,300     4,100.00          13,530,000
     ペガサスミシン製造                   7,800      589.00         4,594,200
                                                        1,200   株
     マルマエ                   3,000     1,895.00          5,685,000      貸付株式数
                                                        (900  株 )
     タツモ                   3,300     1,169.00          3,857,700      貸付株式数           1,300   株
     ナブテスコ                  39,700      3,120.00         123,864,000       貸付株式数          15,100    株
     三井海洋開発                   7,800     1,210.00          9,438,000
     レオン自動機                   8,000     1,218.00          9,744,000
     ＳＭＣ                  21,700     60,730.00         1,317,841,000
     ホソカワミクロン                   5,200     2,589.00          13,462,800
     ユニオンツール                   3,000     3,525.00          10,575,000       貸付株式数           1,000   株
     オイレス工業                  11,300      1,539.00          17,390,700       貸付株式数           3,900   株
     日精エーエスビー                   2,800     3,390.00          9,492,000
     サト－ホールディングス                   9,700     1,901.00          18,439,700
     技研製作所                   6,500     3,160.00          20,540,000
     日本エアーテック                   3,700     1,005.00          3,718,500      貸付株式数           1,300   株
     カ  ワ  タ
                        2,600     1,013.00          2,633,800
     日精樹脂工業                   5,400      893.00         4,822,200
     オカダアイヨン                   2,200     1,462.00          3,216,400      貸付株式数            700  株
     ワイエイシイホールディン
                        2,900     1,651.00          4,787,900
     グス
     小松製作所                  337,700      3,302.00        1,115,085,400
     住友重機械                  40,100      3,150.00         126,315,000
     日立建機                  29,900      3,315.00          99,118,500
     日  工
                        8,700      602.00         5,237,400
     巴工業                   3,200     2,270.00          7,264,000      貸付株式数           1,200   株
     井関農機                   6,100     1,217.00          7,423,700
     ＴＯＷＡ                   6,400     1,764.00          11,289,600       貸付株式数           2,400   株
     丸山製作所                   1,300     1,531.00          1,990,300      貸付株式数            300  株
     北川鉄工所                   2,900     1,452.00          4,210,800
     シンニッタン                  14,800       222.00         3,285,600
     ローツェ                   3,700     9,410.00          34,817,000
     タカキタ                   2,300      533.00         1,225,900      貸付株式数            900  株
     クボタ                  361,200      2,208.50         797,710,200
     荏原実業                   3,400     2,274.00          7,731,600
     東洋エンジニア                   9,800      620.00         6,076,000      貸付株式数           3,700   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三菱化工機                   2,200     2,046.00          4,501,200
     月島機械                  12,400       897.00         11,122,800       貸付株式数           4,000   株
     帝国電機製作所                   5,100     1,563.00          7,971,300
     東京機械                   3,100      870.00         2,697,000
     新東工業                  16,500       680.00         11,220,000
     渋谷工業                   6,400     2,250.00          14,400,000
     アイチ     コーポレーション
                       10,100       848.00         8,564,800      貸付株式数            100  株
     小森コーポレーション                  18,500       795.00         14,707,500
     鶴見製作所                   5,900     1,821.00          10,743,900
     住友精密                   1,000     2,813.00          2,813,000
     日本ギア工業                   8,700      269.00         2,340,300      貸付株式数            700  株
     酒井重工業                   1,200     2,923.00          3,507,600
     荏原製作所                  29,600      5,460.00         161,616,000       貸付株式数          11,100    株
     石井鉄工所                    700    2,817.00          1,971,900      貸付株式数            300  株
     酉島製作所                   6,800     1,365.00          9,282,000
     北越工業                   6,200      814.00         5,046,800
     ダイキン工業                  86,000     19,885.00         1,710,110,000
     オルガノ                   2,100     9,720.00          20,412,000
     ト－ヨ－カネツ                   2,600     2,674.00          6,952,400
     栗田工業                  38,600      5,030.00         194,158,000
     椿本チエイン                  10,300      3,150.00          32,445,000
     大同工業                   3,400      812.00         2,760,800
     日  機  装
                       20,100       855.00         17,185,500
     木村化工機                   5,900      673.00         3,970,700      貸付株式数           2,300   株
     レイズネクスト                  10,400      1,120.00          11,648,000
     アネスト岩田                  12,300       867.00         10,664,100       貸付株式数            100  株
     ダイフク                  37,100      7,580.00         281,218,000
     サムコ                   1,900     2,532.00          4,810,800      貸付株式数            700  株
     加藤製作所                   3,100      809.00         2,507,900
     油研工業                   1,600     1,747.00          2,795,200      貸付株式数            200  株
     タダノ                  36,900       957.00         35,313,300
     フジテック                  24,200      2,686.00          65,001,200       貸付株式数           9,100   株
     ＣＫＤ                  20,000      1,814.00          36,280,000
     キトー                   5,800     2,615.00          15,167,000
     平和                  20,700      1,915.00          39,640,500
     理想科学工業                   6,000     2,230.00          13,380,000
     ＳＡＮＫＹＯ                  16,100      4,100.00          66,010,000
     日本金銭機械                   7,400      657.00         4,861,800      貸付株式数           1,400   株
     マースグループＨＬＤＧＳ                   4,700     1,696.00          7,971,200
     フクシマガリレイ                   4,800     3,245.00          15,576,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     オーイズミ                   2,800      406.00         1,136,800      貸付株式数            700  株
     ダイコク電機                   3,400     1,197.00          4,069,800      貸付株式数           1,000   株
     竹内製作所                  11,400      2,411.00          27,485,400
     ア  マ  ノ
                       19,500      2,430.00          47,385,000
     ＪＵＫＩ                  10,400       705.00         7,332,000      貸付株式数            400  株
     サンデン                  10,000       219.00         2,190,000      貸付株式数           2,000   株
     ジャノメ                   6,100      688.00         4,196,800      貸付株式数            800  株
     ブラザー工業                  86,300      2,378.00         205,221,400
     マックス                   9,800     1,599.00          15,670,200
     モリタホールディングス                  11,700      1,275.00          14,917,500
     グローリー                  18,100      2,030.00          36,743,000
     新晃工業                   6,900     1,612.00          11,122,800
     大和冷機工業                  10,600      1,032.00          10,939,200
     セガサミーホールディング
                       73,900      2,161.00         159,697,900
     ス
     日本ピストンリング                   2,400     1,285.00          3,084,000
     リ  ケ  ン
                        2,800     2,330.00          6,524,000      貸付株式数            400  株
     ＴＰＲ                   8,800     1,230.00          10,824,000
     ツバキ・ナカシマ                  16,400       965.00         15,826,000
     ホシザキ                  21,800      7,720.00         168,296,000
     大豊工業                   5,800      698.00         4,048,400
     日本精工                  130,500       763.00         99,571,500
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                      146,700       280.00         41,076,000
     ジェイテクト                  66,300      1,058.00          70,145,400
     不  二  越
                        5,900     3,640.00          21,476,000
     ミネベアミツミ                  121,900      2,314.00         282,076,600
     日本トムソン                  19,300       526.00         10,151,800
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                       41,600      2,654.00         110,406,400       貸付株式数          10,000    株
     ユーシン精機                   7,300      690.00         5,037,000
     前澤給装工業                   5,000      870.00         4,350,000      貸付株式数           1,400   株
     イーグル工業                   8,300      961.00         7,976,300
     前澤工業                   4,900      593.00         2,905,700
     日本ピラ－工業                   6,900     2,737.00          18,885,300
     キッツ                  24,900       676.00         16,832,400
     日  立
                      358,600      6,675.00        2,393,655,000
     東  芝
                      130,300      5,475.00         713,392,500
     三菱電機                  712,600      1,405.50        1,001,559,300
     富士電機                  42,700      5,780.00         246,806,000
     東洋電機製造                   2,100      895.00         1,879,500
     安川電機                  75,500      4,290.00         323,895,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     シンフォニア        テクノロ
                        7,700     1,373.00          10,572,100       貸付株式数           3,200   株
     ジー
     明  電  舎
                       11,300      1,984.00          22,419,200
     オリジン                   1,600     1,215.00          1,944,000
     山洋電気                   2,900     5,250.00          15,225,000
     デンヨー                   5,500     1,545.00          8,497,500
     ＰＨＣホールディングス                  11,400      1,298.00          14,797,200
     ベイカレントコンサルティ
                        5,000    31,650.00          158,250,000
     ング
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬ
                        1,400     2,505.00          3,507,000      貸付株式数            200  株
     ＤＧＳ
     アイモバイル                   3,000     1,351.00          4,053,000      貸付株式数            500  株
     キャリアインデックス                   2,400      461.00         1,106,400
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                   2,900      873.00         2,531,700      貸付株式数           1,000   株
     船場                    700     670.00          469,000
     ジャパンエレベーターＳＨ
                       22,600      1,300.00          29,380,000
     Ｄ
     フルテック                   1,100     1,311.00          1,442,100      貸付株式数            300  株
     グリーンズ                   2,500      624.00         1,560,000      貸付株式数           1,000   株
     ツナググループＨＬＤＧＳ                   1,600      313.00          500,800     貸付株式数            300  株
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                   1,900      466.00          885,400     貸付株式数            600  株
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
                        1,100      701.00          771,100     貸付株式数            200  株
     Ｇ
     ウェルビー                   4,700      739.00         3,473,300      貸付株式数           1,800   株
     エル・ティー・エス                    900    3,470.00          3,123,000
     ミダックホールディングス                   3,200     2,620.00          8,384,000      貸付株式数           1,200   株
     日総工産                   5,600      556.00         3,113,600      貸付株式数           2,100   株
     キュービーネットＨＬＤＧ
                        3,300     1,273.00          4,200,900
     Ｓ
     ＲＰＡホールディングス                  10,000       375.00         3,750,000      貸付株式数            200  株
     三桜工業                  10,400       645.00         6,708,000
     マキタ                  85,700      3,467.00         297,121,900
     東芝テック                   8,000     4,020.00          32,160,000
     芝浦メカトロニクス                   1,300    11,050.00          14,365,000       貸付株式数            500  株
     マブチモーター                  17,100      3,585.00          61,303,500
     日本電産                  174,800      8,243.00        1,440,876,400
     ユーエムシーエレクトロニ
                        2,700      454.00         1,225,800      貸付株式数           1,000   株
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        3,400     2,831.00          9,625,400      貸付株式数           1,300   株
     ター
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東光高岳                   4,100     1,699.00          6,965,900      貸付株式数           1,600   株
                                                        8,300   株
     ダブル・スコープ                  21,500      1,443.00          31,024,500       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     宮越ホールディングス                   2,800      850.00         2,380,000      貸付株式数           1,000   株
     ダイヘン                   7,300     4,210.00          30,733,000
     ヤーマン                  12,100      1,399.00          16,927,900       貸付株式数           4,600   株
     ＪＶＣケンウッド                  60,500       178.00         10,769,000
     ミマキエンジニアリング                   6,500      520.00         3,380,000      貸付株式数            200  株
     Ｉ－ＰＥＸ                   3,400     1,342.00          4,562,800      貸付株式数            400  株
     日新電機                  17,500      1,536.00          26,880,000
     大崎電気                  12,400       488.00         6,051,200      貸付株式数            500  株
     オムロン                  61,800      6,699.00         413,998,200
     日東工業                   9,300     2,272.00          21,129,600       貸付株式数            100  株
     ＩＤＥＣ                   9,200     2,643.00          24,315,600       貸付株式数            100  株
     正興電機製作所                   2,100     1,081.00          2,270,100      貸付株式数            800  株
     不二電機工業                    700    1,117.00            781,900     貸付株式数            400  株
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       23,100      2,113.00          48,810,300
     サクサホールディングス                   1,700     1,384.00          2,352,800      貸付株式数            100  株
     メルコホールディングス                   1,900     3,370.00          6,403,000      貸付株式数            600  株
     テクノメディカ                   2,000     1,525.00          3,050,000      貸付株式数            500  株
     ダイヤモンドエレクトリク
                        2,100     1,211.00          2,543,100      貸付株式数            800  株
     ＨＤ
     日本電気                  90,600      5,110.00         462,966,000
     富  士  通
                       67,100     17,100.00         1,147,410,000
     沖  電  気
                       28,900       792.00         22,888,800
     岩崎通信機                   3,200      813.00         2,601,600      貸付株式数            100  株
     電気興業                   3,900     2,494.00          9,726,600
     サンケン電気                   6,600     4,945.00          32,637,000
     ナカヨ                   1,400     1,084.00          1,517,600      貸付株式数            100  株
     アイホン                   3,600     1,705.00          6,138,000      貸付株式数            900  株
     ルネサスエレクトロニクス                  405,200      1,340.00         542,968,000
     セイコーエプソン                  86,300      2,168.00         187,098,400
     ワコム                  57,900       837.00         48,462,300       貸付株式数          22,600    株
     アルバック                  14,700      5,050.00          74,235,000
     アクセル                   2,800      815.00         2,282,000      貸付株式数           1,100   株
     ＥＩＺＯ                   5,400     3,795.00          20,493,000
     ジャパンディスプレイ                  61,700       64.00         3,948,800
     日本信号                  16,600       904.00         15,006,400
     京三製作所                  14,400       422.00         6,076,800
     能美防災                   8,900     1,682.00          14,969,800
                                209/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ホーチキ                   4,600     1,239.00          5,699,400
     星和電機                   3,200      467.00         1,494,400      貸付株式数           1,300   株
     エレコム                  17,000      1,517.00          25,789,000
     パナソニック        ホールディ
                      795,200      1,105.50         879,093,600
     ンク
     シャープ                  75,600      1,026.00          77,565,600       貸付株式数          28,300    株
     アンリツ                  47,600      1,468.00          69,876,800       貸付株式数           1,100   株
     富士通ゼネラル                  20,200      2,395.00          48,379,000
     ソニーグループ         ※
                      467,000      11,115.00         5,190,705,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                      108,000      4,385.00         473,580,000
     帝国通信工業                   3,200     1,335.00          4,272,000
     タムラ製作所                  27,400       559.00         15,316,600       貸付株式数          10,300    株
     アルプスアルパイン                  62,600      1,457.00          91,208,200
     池上通信機                   2,400      595.00         1,428,000
     日本電波工業                   7,400     1,124.00          8,317,600      貸付株式数           2,800   株
     鈴木                   3,400      802.00         2,726,800      貸付株式数            600  株
     メイコー                   8,100     3,875.00          31,387,500
     日本トリム                   1,400     2,435.00          3,409,000
     ローランド       ディー．
                        4,300     3,290.00          14,147,000       貸付株式数            700  株
     ジー．
     フオスタ－電機                   6,800      740.00         5,032,000
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                        1,500     2,091.00          3,136,500      貸付株式数            600  株
     ヨコオ                   5,100     2,186.00          11,148,600
     ティアック                  10,900       118.00         1,286,200      貸付株式数           4,200   株
     ホシデン                  16,900      1,222.00          20,651,800
     ヒロセ電機                  10,900     17,650.00          192,385,000
     日本航空電子                  15,600      2,119.00          33,056,400
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                        7,600      760.00         5,776,000      貸付株式数            100  株
     マクセル                  13,900      1,313.00          18,250,700
     古野電気                   8,800     1,033.00          9,090,400      貸付株式数           3,400   株
     ユニデンホールディングス                   1,600     3,850.00          6,160,000
     スミダコーポレーション                   6,900      809.00         5,582,100
     アイコム                   2,500     2,419.00          6,047,500      貸付株式数           1,000   株
     リオン                   2,700     2,501.00          6,752,700
     本多通信工業                   5,000      523.00         2,615,000      貸付株式数           2,100   株
     横河電機                  70,200      2,257.00         158,441,400
     新電元工業                   2,700     3,300.00          8,910,000
     アズビル                  43,700      3,450.00         150,765,000
     東亜ディーケーケー                   4,300      828.00         3,560,400      貸付株式数           1,100   株
     日本光電工業                  29,200      2,917.00          85,176,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     チ  ノ  ー
                        2,500     1,610.00          4,025,000      貸付株式数            700  株
     共和電業                   8,700      318.00         2,766,600      貸付株式数           2,600   株
     日本電子材料                   3,600     1,856.00          6,681,600      貸付株式数           1,200   株
     堀場製作所                  13,100      6,400.00          83,840,000       貸付株式数           4,900   株
     アドバンテスト                  55,400      7,730.00         428,242,000
     小野測器                   3,600      439.00         1,580,400
     エスペック                   5,900     1,783.00          10,519,700
     キーエンス       ※
                       67,500     46,250.00         3,121,875,000
     日置電機                   3,500     6,600.00          23,100,000       貸付株式数           1,300   株
     シスメックス                  56,600      7,724.00         437,178,400
     日本マイクロニクス                  11,800      1,382.00          16,307,600       貸付株式数           3,400   株
     メガチップス                   6,600     3,050.00          20,130,000
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                        3,400     2,883.00          9,802,200      貸付株式数           1,400   株
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵ
                        5,500      710.00         3,905,000
     Ｐ
     澤藤電機                    800    1,441.00          1,152,800      貸付株式数            300  株
     デンソー                  152,000      7,548.00        1,147,296,000
                                                        1,100   株
     原田工業                   3,100      910.00         2,821,000      貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     コーセル                   7,900      811.00         6,406,900
     イリソ電子工業                   6,300     3,270.00          20,601,000       貸付株式数           2,300   株
     オプテックスグループ                  12,200      1,939.00          23,655,800
     千代田インテグレ                   2,800     1,930.00          5,404,000
     レーザーテック                  31,300     17,100.00          535,230,000
     スタンレー電気                  49,500      2,230.00         110,385,000
     岩崎電気                   2,400     2,588.00          6,211,200
     ウシオ電機                  36,200      1,656.00          59,947,200
     岡谷電機                   4,000      257.00         1,028,000      貸付株式数           2,000   株
     ヘリオステクノＨ                   9,000      295.00         2,655,000
     エノモト                   2,000     1,571.00          3,142,000      貸付株式数            700  株
     日本セラミック                   6,900     2,020.00          13,938,000
     遠藤照明                   3,300      746.00         2,461,800
     古河電池                   5,300     1,213.00          6,428,900      貸付株式数           2,000   株
     双信電機                   3,400      555.00         1,887,000      貸付株式数           1,300   株
     山一電機                   5,000     1,869.00          9,345,000      貸付株式数            600  株
     図  研
                        4,800     2,807.00          13,473,600       貸付株式数           1,700   株
     日本電子                  14,700      5,720.00          84,084,000
     カ  シ  オ
                       48,100      1,250.00          60,125,000
     ファナック                  65,400     20,040.00         1,310,616,000
     日本シイエムケイ                  13,500       458.00         6,183,000      貸付株式数           5,500   株
                                211/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エンプラス                   1,800     3,360.00          6,048,000
     大真空                   9,500      986.00         9,367,000      貸付株式数           3,700   株
     ロ  ー  ム
                       31,800      9,970.00         317,046,000
     浜松ホトニクス                  50,900      5,750.00         292,675,000
     三井ハイテック                   6,700     9,400.00          62,980,000       貸付株式数           2,500   株
     新光電気工業                  21,900      4,225.00          92,527,500
     京  セ  ラ
                      104,900      7,196.00         754,860,400
     協栄産業                    500    1,383.00            691,500
     太陽誘電                  34,200      5,160.00         176,472,000
     村田製作所                  208,600      8,050.00        1,679,230,000
     双葉電子工業                  12,300       649.00         7,982,700
     日東電工                  44,900      9,400.00         422,060,000
     北陸電気工業                   2,600     1,113.00          2,893,800      貸付株式数            300  株
     東海理化電機                  19,600      1,442.00          28,263,200
     ニチコン                  21,000      1,363.00          28,623,000
     日本ケミコン                   7,000     1,808.00          12,656,000
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                       10,600      1,650.00          17,490,000
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                  21,700       358.00         7,768,600
     日立造船                  59,900       849.00         50,855,100
     三菱重工業                  111,900      5,225.00         584,677,500
     川崎重工業                  51,800      2,831.00         146,645,800
     ＩＨＩ                  46,400      3,920.00         181,888,000
     名村造船所                  20,100       409.00         8,220,900      貸付株式数           8,400   株
     サノヤスホールディングス                   6,000      127.00          762,000     貸付株式数           2,400   株
     スプリックス                   2,300      963.00         2,214,900
     マネジメントソリューショ
                        3,500     2,515.00          8,802,500      貸付株式数           1,100   株
     ンズ
                                                         600  株
     プロレド・パートナーズ                   1,700      487.00          827,900     貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ＡＮＤ     ＦＡＣＴＯＲＹ
                        1,600      411.00          657,600     貸付株式数            500  株
     テノ．ホールディングス                    800     640.00          512,000     貸付株式数            300  株
     フロンティア・マネジメン
                        1,900     1,185.00          2,251,500
     ト
     ピアラ                   1,200      707.00          848,400     貸付株式数            400  株
     コプロ・ホールディングス                   1,400      893.00         1,250,200
     ギークス                   1,200      955.00         1,146,000      貸付株式数            400  株
     カーブスホールディングス                  19,500       652.00         12,714,000       貸付株式数           6,100   株
     フォーラムエンジニアリン
                        4,500      925.00         4,162,500
     グ
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＦＡＳＴ      ＦＩＴＮＥＳＳ
                        1,300     1,359.00          1,766,700      貸付株式数            500  株
     ＪＡＰ
     日本車輌                   2,300     2,031.00          4,671,300
     三菱ロジスネクスト                   9,800      800.00         7,840,000
     近畿車輌                    800    1,125.00            900,000     貸付株式数            400  株
     一家ホールディングス                   1,300      580.00          754,000     貸付株式数            400  株
     フルサト・マルカＨＤ                   6,600     2,828.00          18,664,800       貸付株式数           2,500   株
     ヤマエグループＨＤ                   4,400     1,152.00          5,068,800
     藤久ホールディングス                   2,400      707.00         1,696,800      貸付株式数            900  株
     ＦＰＧ                  24,700       910.00         22,477,000       貸付株式数           2,900   株
     島根銀行                   2,000      512.00         1,024,000
     じもとホールディングス                   4,700      570.00         2,679,000
     全国保証                  17,500      4,265.00          74,637,500       貸付株式数            100  株
     めぶきフィナンシャルＧ                  321,200       259.00         83,190,800
     ジャパンインベストメント                                                   2,200   株
                        5,600     1,395.00          7,812,000      貸付株式数
     Ａ                                                  (2,100    株 )
     東京きらぼしＦＧ                   8,800     2,000.00          17,600,000
     九州フィナンシャルＧ                  136,200       387.00         52,709,400       貸付株式数          12,300    株
     かんぽ生命保険                  73,900      2,223.00         164,279,700
     ゆうちょ銀行                  173,600       986.00        171,169,600       貸付株式数          67,800    株
     あんしん保証                   3,500      264.00          924,000     貸付株式数           1,100   株
                                                        1,500   株
     富山第一銀行                  16,100       434.00         6,987,400      貸付株式数
                                                       (1,500    株 )
     コンコルディア・フィナン
                      383,900       467.00        179,281,300
     シャル
     ジェイリース                   2,500     1,773.00          4,432,500      貸付株式数            900  株
     西日本フィナンシャルＨＤ                  41,100       756.00         31,071,600
     イントラスト                   3,500      532.00         1,862,000
     日本モーゲージサービス                   4,200      943.00         3,960,600      貸付株式数           1,600   株
     Ｃａｓａ                   2,900      833.00         2,415,700      貸付株式数           1,000   株
     アルヒ                  10,800       990.00         10,692,000       貸付株式数           4,300   株
     プレミアグループ                   3,700     3,835.00          14,189,500
     日産自動車                  879,600       533.60        469,354,560
     いすゞ自動車                  222,000      1,571.00         348,762,000
     トヨタ自動車                 3,524,400       2,080.00        7,330,752,000
     日野自動車                  93,300       692.00         64,563,600
     三菱自動車工業                  276,100       439.00        121,207,900       貸付株式数          107,800    株
     エフテック                   4,800      542.00         2,601,600
     レシップホールディングス                   2,300      544.00         1,251,200
     ＧＭＢ                   1,200      700.00          840,000     貸付株式数            400  株
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     ファルテック                   1,000      603.00          603,000
     武蔵精密工業                  16,700      1,337.00          22,327,900
     日産車体                  10,500       582.00         6,111,000      貸付株式数           4,100   株
     新明和工業                  20,400      1,113.00          22,705,200
     極東開発工業                  12,500      1,435.00          17,937,500
     トピー工業                   5,600     1,293.00          7,240,800
     ティラド                   1,900     2,726.00          5,179,400
     タチエス                  12,400      1,111.00          13,776,400
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                       30,700      1,173.00          36,011,100
     フタバ産業                  17,100       383.00         6,549,300
     ＫＹＢ                   7,000     2,992.00          20,944,000
     市光工業                   8,800      368.00         3,238,400
     大同メタル工業                  13,000       518.00         6,734,000      貸付株式数           1,400   株
     プレス工業                  33,400       420.00         14,028,000
     ミクニ                   8,700      345.00         3,001,500
     太平洋工業                  14,700      1,027.00          15,096,900
     河西工業                   8,500      275.00         2,337,500      貸付株式数           1,200   株
     アイシン                  54,600      4,255.00         232,323,000
     マ  ツ  ダ
                      224,400      1,107.00         248,410,800
     今仙電機製作所                   4,300      584.00         2,511,200      貸付株式数           1,700   株
     本田技研     ※
                      559,100      3,305.00        1,847,825,500
     スズキ                  155,400      4,035.00         627,039,000
     ＳＵＢＡＲＵ                  201,800      2,447.50         493,905,500
     安永                   3,000      698.00         2,094,000      貸付株式数           1,200   株
     ヤマハ発動機                  97,400      2,580.00         251,292,000
     小糸製作所                  38,500      4,535.00         174,597,500
     ＴＢＫ                   6,000      340.00         2,040,000
     エクセディ                  11,200      1,749.00          19,588,800
     ミツバ                  12,200       387.00         4,721,400
     豊田合成                  22,100      2,091.00          46,211,100
     愛三工業                  11,600       705.00         8,178,000
     盟和産業                    600    1,009.00            605,400     貸付株式数            300  株
     日本プラスト                   5,100      451.00         2,300,100      貸付株式数            500  株
     ヨ  ロ  ズ
                        6,000      871.00         5,226,000      貸付株式数           1,000   株
     エフ・シー・シー                  12,100      1,364.00          16,504,400       貸付株式数           4,500   株
     新家工業                   1,500     1,460.00          2,190,000
     シマノ                  28,400     21,075.00          598,530,000
     テイ・エス       テック
                       31,500      1,393.00          43,879,500
     ３３ＦＧ                   6,000     1,359.00          8,154,000
     第四北越フィナンシャルＧ                  10,900      2,493.00          27,173,700
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     ひろぎんＨＬＤＧＳ                  99,200       605.00         60,016,000
     マーキュリアホールディン
                        3,500      592.00         2,072,000      貸付株式数            800  株
     グス
     おきなわＦＧ                   6,400     2,100.00          13,440,000       貸付株式数           2,400   株
     ダイレクトマケティングミ
                        7,500     1,676.00          12,570,000
     クス
     ポピンズ                   1,700     1,878.00          3,192,600
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                   5,800     2,247.00          13,032,600
     十六ＦＧ                   9,100     2,291.00          20,848,100
     北國ＦＨＤ                   6,500     4,465.00          29,022,500
     ネットプロＨＤ                  22,400       512.00         11,468,800       貸付株式数           8,700   株
     プロクレアホールディング
                        7,500     1,869.00          14,017,500       貸付株式数           2,900   株
     ス
                                                        1,600   株
     ジャムコ                   4,300     1,227.00          5,276,100      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     小  野  建
                        6,700     1,389.00          9,306,300
     はるやまＨＬＤＧＳ                   3,700      431.00         1,594,700      貸付株式数           1,400   株
     南  陽
                        1,700     1,781.00          3,027,700
     ノ  ジ  マ
                       11,800      2,832.00          33,417,600
     佐鳥電機                   4,400     1,185.00          5,214,000
     カッパ・クリエイト                  10,500      1,390.00          14,595,000       貸付株式数           4,100   株
     エコートレーディング                   1,800      567.00         1,020,600      貸付株式数            500  株
     伯東                   4,400     2,742.00          12,064,800
     コンドーテック                   5,400      988.00         5,335,200      貸付株式数           2,000   株
     中山福                   3,800      319.00         1,212,200      貸付株式数           1,300   株
     ライトオン                   5,700      715.00         4,075,500      貸付株式数           1,800   株
     ナガイレーベン                   9,000     1,838.00          16,542,000
     三菱食品                   7,000     3,130.00          21,910,000
     良品計画                  84,500      1,341.00         113,314,500
     パリミキホールディングス                  10,000       268.00         2,680,000      貸付株式数           3,400   株
     松田産業                   5,300     1,981.00          10,499,300
     第一興商                  14,000      3,725.00          52,150,000
     メディパルＨＤ                  71,600      1,799.00         128,808,400
     アドヴァングループ                   6,600      785.00         5,181,000      貸付株式数            600  株
     ＳＰＫ                   2,500     1,319.00          3,297,500      貸付株式数           1,000   株
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                   2,300     2,022.00          4,650,600
     アルビス                   2,400     2,192.00          5,260,800      貸付株式数            700  株
     アズワン                  10,500      5,730.00          60,165,000
     スズデン                   2,600     1,961.00          5,098,600
     尾家産業                   1,800      857.00         1,542,600      貸付株式数            700  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     シモジマ                   4,600      935.00         4,301,000      貸付株式数           1,700   株
                                                        2,200   株
     ドウシシャ                   6,900     1,500.00          10,350,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     小津産業                   1,400     1,834.00          2,567,600      貸付株式数            400  株
     コナカ                   8,200      333.00         2,730,600      貸付株式数           3,100   株
     高速                   4,300     1,489.00          6,402,700
     ハウス     ローゼ
                        1,100     1,659.00          1,824,900      貸付株式数            300  株
     Ｇ－７ホールディングス                   8,100     1,362.00          11,032,200
     たけびし                   2,200     1,437.00          3,161,400      貸付株式数           1,000   株
     イオン北海道                  10,700      1,048.00          11,213,600       貸付株式数           4,600   株
     コ  ジ  マ
                       12,800       588.00         7,526,400      貸付株式数           4,400   株
     ヒマラヤ                   2,500      938.00         2,345,000
     コーナン商事                  10,300      3,525.00          36,307,500
     ネットワンシステムズ                  27,000      2,762.00          74,574,000
     エコス                   2,400     1,985.00          4,764,000      貸付株式数           1,000   株
     ワタミ                   8,800      911.00         8,016,800      貸付株式数           1,500   株
     マルシェ                   2,700      459.00         1,239,300      貸付株式数            800  株
     リックス                   2,300     1,833.00          4,215,900      貸付株式数            600  株
     システムソフト                  19,600       100.00         1,960,000      貸付株式数           5,600   株
     パンパシフィックＨＤ                  146,800      1,902.00         279,213,600
     丸文                   5,700      752.00         4,286,400
     西松屋チェーン                  14,900      1,418.00          21,128,200       貸付株式数           5,700   株
     ゼンショーホールディング
                       35,600      3,040.00         108,224,000       貸付株式数          13,500    株
     ス
     ハピネット                   5,600     1,537.00          8,607,200
     幸楽苑ホールディングス                   4,500     1,277.00          5,746,500      貸付株式数           1,700   株
     ハークスレイ                   3,600      571.00         2,055,600      貸付株式数           1,100   株
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                   1,300     1,916.00          2,490,800      貸付株式数            400  株
     日本ライフライン                  22,000       903.00         19,866,000
     サイゼリヤ                  10,800      2,579.00          27,853,200       貸付株式数           3,700   株
     タカショー                   5,500      750.00         4,125,000      貸付株式数           1,900   株
     ＶＴホールディングス                  27,400       458.00         12,549,200
     アルゴグラフィックス                   5,700     3,085.00          17,584,500
     魚力                   2,300     2,240.00          5,152,000      貸付株式数            700  株
     ＩＤＯＭ                  22,200       706.00         15,673,200       貸付株式数           8,000   株
     日本エム・ディ・エム                   4,500     1,506.00          6,777,000
     ポプラ                   1,800      142.00          255,600     貸付株式数            500  株
     フジ・コーポレーション                   4,100     1,166.00          4,780,600      貸付株式数           1,400   株
     ユナイテッドアローズ                   7,600     1,924.00          14,622,400       貸付株式数           3,000   株
     進和                   4,900     2,076.00          10,172,400       貸付株式数           1,700   株
                                216/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エスケイジャパン                   1,800      457.00          822,600
     ダイトロン                   2,800     1,926.00          5,392,800
     ハイデイ日高                  10,600      2,030.00          21,518,000       貸付株式数           3,200   株
     シークス                   9,700      998.00         9,680,600
     ＹＵ－ＷＡ       ＣＲＥＡＴＩ
                        5,200      234.00         1,216,800      貸付株式数            500  株
     ＯＮ    Ｈ
                                                       11,500    株
     コロワイド                  30,000      1,792.00          53,760,000       貸付株式数
                                                       (2,200    株 )
     ピーシーデポコーポ                   8,800      337.00         2,965,600      貸付株式数           3,500   株
     田中商事                   2,200      593.00         1,304,600      貸付株式数            100  株
     オーハシテクニカ                   3,500     1,281.00          4,483,500
     壱番屋                   5,200     4,805.00          24,986,000       貸付株式数           1,200   株
     白銅                   2,300     2,436.00          5,602,800      貸付株式数            400  株
     トップカルチャー                   3,700      262.00          969,400
     ＰＬＡＮＴ                   1,700      650.00         1,105,000      貸付株式数            600  株
     スギホールディングス                  14,700      5,060.00          74,382,000
     ダイコー通産                    600    1,125.00            675,000     貸付株式数            300  株
     薬王堂ホールディングス                   3,800     2,019.00          7,672,200
     島津製作所                  91,200      4,445.00         405,384,000
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                        6,300      566.00         3,565,800
     クボテック                   2,200      264.00          580,800     貸付株式数            600  株
     長野計器                   5,200     1,145.00          5,954,000
     ブイ・テクノロジー                   3,300     2,805.00          9,256,500
     スター精密                  10,700      1,712.00          18,318,400
     東京計器                   5,100     1,384.00          7,058,400      貸付株式数           1,600   株
     愛知時計                   2,800     1,414.00          3,959,200
     インターアクション                   3,800     1,898.00          7,212,400      貸付株式数           1,400   株
     オーバル                   7,300      309.00         2,255,700      貸付株式数           2,500   株
     東京精密                  11,900      4,700.00          55,930,000
     マニー                  27,700      1,356.00          37,561,200       貸付株式数          10,500    株
     ニコン                  107,900      1,669.00         180,085,100
     トプコン                  34,900      1,847.00          64,460,300
     オリンパス                  370,700      2,705.00        1,002,743,500
     理研計器                   5,200     3,750.00          19,500,000       貸付株式数           2,100   株
     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                       12,200     10,440.00          127,368,000
     グス
     キヤノン電子                   6,600     1,527.00          10,078,200
     タムロン                   5,300     2,454.00          13,006,200       貸付株式数            400  株
     ＨＯＹＡ                  143,900      12,215.00         1,757,738,500
     シ  ー  ド
                        4,300      489.00         2,102,700      貸付株式数           1,200   株
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     ノーリツ鋼機                   6,700     2,330.00          15,611,000
     Ａ＆Ｄホロンホールディン
                        8,400      955.00         8,022,000
     グス
     朝日インテック                  81,500      1,780.00         145,070,000
     キヤノン                  370,300      3,251.00        1,203,845,300
     リ  コ  ー
                      187,200      1,104.00         206,668,800
     シチズン時計                  77,600       560.00         43,456,000
     リズム                   2,300     1,748.00          4,020,400
     大研医器                   7,200      494.00         3,556,800
     メニコン                  23,600      2,685.00          63,366,000       貸付株式数            400  株
     シンシア                   1,000      416.00          416,000     貸付株式数            200  株
     中本パックス                   2,100     1,565.00          3,286,500      貸付株式数            700  株
                                                        3,800   株
     スノーピーク                   9,700     2,410.00          23,377,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     パラマウントベッドＨＤ                  14,300      1,975.00          28,242,500
     トランザクション                   4,600     1,081.00          4,972,600      貸付株式数           1,100   株
     粧美堂                   2,400      394.00          945,600     貸付株式数            700  株
     ニホンフラッシュ                   5,900      977.00         5,764,300      貸付株式数            900  株
     前田工繊                   7,400     2,607.00          19,291,800
     永大産業                   7,900      270.00         2,133,000
     アートネイチャー                   6,100      715.00         4,361,500
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                  63,400      9,306.00         590,000,400
     アイフィスジャパン                   2,100      680.00         1,428,000      貸付株式数            700  株
     共立印刷                  10,900       153.00         1,667,700      貸付株式数           4,100   株
     ＳＨＯＥＩ                   6,700     5,020.00          33,634,000
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                   9,300      890.00         8,277,000      貸付株式数           3,400   株
     マーベラス                  11,500       668.00         7,682,000
     パイロットコーポレーショ
                       11,300      5,040.00          56,952,000
     ン
     萩原工業                   4,800     1,094.00          5,251,200      貸付株式数           1,800   株
     エイベックス                  12,700      1,251.00          15,887,700       貸付株式数           4,500   株
     フジシールインターナショ
                       16,000      1,475.00          23,600,000
     ナル
     タカラトミー                  30,700      1,263.00          38,774,100       貸付株式数           3,000   株
     広済堂ホールディングス                   4,600     1,145.00          5,267,000      貸付株式数           1,600   株
     エステールホールディング
                        1,400      635.00          889,000     貸付株式数            700  株
     ス
     レック                   9,100      673.00         6,124,300
     タカノ                   2,500      766.00         1,915,000      貸付株式数            800  株
     三光合成                   9,800      334.00         3,273,200      貸付株式数           3,300   株
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     プロネクサス                   5,800     1,031.00          5,979,800
     ホクシン                   5,100      144.00          734,400
     ウッドワン                   2,200     1,177.00          2,589,400      貸付株式数            500  株
     大建工業                   3,900     1,743.00          6,797,700
     き  も  と
                       10,900       223.00         2,430,700
     凸版印刷                  102,500      2,336.00         239,440,000
     大日本印刷                  83,200      2,878.00         239,449,600
     共同印刷                   2,000     2,600.00          5,200,000      貸付株式数            700  株
     ＮＩＳＳＨＡ                  13,700      1,483.00          20,317,100
     光村印刷                    600    1,256.00            753,600     貸付株式数            200  株
     藤森工業                   6,100     3,500.00          21,350,000
     ヴィア・ホールディングス                   9,900      149.00         1,475,100      貸付株式数           3,800   株
     ＴＡＫＡＲＡ        ＆  ＣＯＭ
                        4,300     1,814.00          7,800,200      貸付株式数           1,300   株
     ＰＡＮＹ
     前澤化成工業                   4,300     1,288.00          5,538,400      貸付株式数           1,400   株
     未来工業                   2,700     1,481.00          3,998,700
     アシックス                  60,100      2,437.00         146,463,700
     ツ  ツ  ミ
                        1,900     1,887.00          3,585,300      貸付株式数            600  株
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                   3,100      649.00         2,011,900      貸付株式数            900  株
     ジェイ     エス    ピー
                        4,200     1,398.00          5,871,600      貸付株式数           1,600   株
     ニ  チ  ハ
                        9,800     2,492.00          24,421,600
     ローランド                   5,200     4,280.00          22,256,000       貸付株式数           1,900   株
     エフピコ                  13,600      2,603.00          35,400,800
     小松ウオール工業                   2,200     1,860.00          4,092,000
     ヤマハ                  43,400      5,320.00         230,888,000
     河合楽器                   1,900     2,620.00          4,978,000
     クリナップ                   6,700      545.00         3,651,500
     ピジヨン                  45,100      1,701.00          76,715,100       貸付株式数          17,200    株
     天馬                   6,300     2,346.00          14,779,800       貸付株式数           2,200   株
     兼松サステック                    500    1,587.00            793,500     貸付株式数            100  株
     キングジム                   5,800      913.00         5,295,400      貸付株式数           2,200   株
                                                         500  株
     象印マホービン                  19,000      1,414.00          26,866,000       貸付株式数
                                                        (500  株 )
     リンテック                  15,800      2,392.00          37,793,600
     信越ポリマー                  13,200      1,129.00          14,902,800
     東  リ
                       16,500       206.00         3,399,000
     イトーキ                  13,200       381.00         5,029,200      貸付株式数           3,700   株
     任  天  堂
                       42,100     56,210.00         2,366,441,000
     三菱鉛筆                  10,700      1,378.00          14,744,600       貸付株式数            400  株
     松  風
                        2,800     1,640.00          4,592,000      貸付株式数           1,200   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     タカラスタンダ－ド                  13,100      1,254.00          16,427,400       貸付株式数            100  株
     コ  ク  ヨ
                       33,700      1,634.00          55,065,800       貸付株式数          12,900    株
     ナカバヤシ                   6,300      491.00         3,093,300      貸付株式数            600  株
     ニ  フ  コ
                       24,700      3,085.00          76,199,500
     立川ブラインド                   2,900     1,053.00          3,053,700      貸付株式数           1,000   株
     グローブライド                   5,900     2,119.00          12,502,100
     オカムラ                  22,500      1,105.00          24,862,500
     バルカー                   6,700     2,734.00          18,317,800
     ＭＵＴＯＨホールディング
                         800    2,056.00          1,644,800      貸付株式数            300  株
     ス
     伊  藤  忠
                      464,700      3,702.00        1,720,319,400
     丸  紅
                      670,500      1,333.00         893,776,500
     スクロール                  11,200       869.00         9,732,800      貸付株式数            500  株
     高  島
                        1,100     2,479.00          2,726,900
     ヨンドシーホールディング
                        6,300     1,749.00          11,018,700       貸付株式数           2,400   株
     ス
     三陽商会                   3,200      844.00         2,700,800      貸付株式数            700  株
     長瀬産業                  35,200      1,847.00          65,014,400
     ナイガイ                   2,300      289.00          664,700     貸付株式数            900  株
     蝶  理
                        4,100     1,901.00          7,794,100
     豊田通商                  68,300      4,785.00         326,815,500
     オンワ－ドホールディング
                       41,400       247.00         10,225,800       貸付株式数          16,100    株
     ス
     三共生興                   9,100      538.00         4,895,800
     兼  松
                       26,000      1,329.00          34,554,000
     美  津  濃
                        6,500     2,213.00          14,384,500
     ツカモトコーポレーション                   1,200     1,143.00          1,371,600      貸付株式数            400  株
     ルックホールディングス                   2,300     1,528.00          3,514,400      貸付株式数            800  株
     三井物産                  544,800      3,213.00        1,750,442,400
     日本紙パルプ                   3,500     3,610.00          12,635,000
     東京エレクトロン                  47,300     51,000.00         2,412,300,000
     カメイ                   8,100     1,047.00          8,480,700      貸付株式数            100  株
     東都水産                    400    4,355.00          1,742,000
     ＯＵＧホールディングス                   1,100     2,738.00          3,011,800      貸付株式数            400  株
     スターゼン                   5,200     1,934.00          10,056,800       貸付株式数           1,900   株
     セイコーＨＤ                  10,500      2,772.00          29,106,000
     山  善
                       27,800       993.00         27,605,400       貸付株式数          11,600    株
     椿本興業                   1,500     3,535.00          5,302,500      貸付株式数            400  株
     住友商事                  444,200      1,849.00         821,325,800
     ＢＩＰＲＯＧＹ                  22,900      2,803.00          64,188,700
                                220/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     内田洋行                   3,000     5,200.00          15,600,000       貸付株式数           1,100   株
     三菱商事                  504,400      4,383.00        2,210,785,200
     第一実業                   3,000     3,350.00          10,050,000
     キヤノンマーケティングＪ
                       18,100      2,887.00          52,254,700
     ＰＮ
     西華産業                   3,300     1,615.00          5,329,500
     佐藤商事                   5,100     1,100.00          5,610,000
     菱洋エレクトロ                   4,300     2,272.00          9,769,600      貸付株式数           1,600   株
     東京産業                   5,600      690.00         3,864,000      貸付株式数            400  株
     ユアサ商事                   6,200     3,355.00          20,801,000
     神鋼商事                   1,700     3,810.00          6,477,000
     トルク                  10,100       197.00         1,989,700      貸付株式数           1,100   株
     阪和興業                  13,400      2,907.00          38,953,800
     正栄食品                   4,700     3,535.00          16,614,500       貸付株式数           1,800   株
     カナデン                   6,200     1,003.00          6,218,600      貸付株式数           2,200   株
     菱電商事                   5,800     1,585.00          9,193,000      貸付株式数           2,300   株
     ニプロ                  52,600      1,016.00          53,441,600
     岩谷産業                  16,700      5,230.00          87,341,000
     ナイス                   2,500     1,622.00          4,055,000
     ニチモウ                   1,000     2,292.00          2,292,000
     極東貿易                   2,100     2,616.00          5,493,600      貸付株式数            600  株
     アステナホールディングス                   9,800      416.00         4,076,800
     兼松エレクトロニクス                   3,900     3,860.00          15,054,000
     三愛オブリ                  17,000       950.00         16,150,000
     稲畑産業                  14,700      2,252.00          33,104,400       貸付株式数           2,000   株
     ＧＳＩクレオス                   3,500     1,268.00          4,438,000      貸付株式数           1,300   株
     明和産業                   6,700      685.00         4,589,500      貸付株式数           2,600   株
     クワザワホールディングス                   2,500      462.00         1,155,000      貸付株式数           1,000   株
     ゴ－ルドウイン                  12,400      7,790.00          96,596,000
     ユニ・チヤ－ム                  143,700      4,181.00         600,809,700
     デサント                  13,100      2,770.00          36,287,000
     キ   ン   グ
                        3,300      536.00         1,768,800      貸付株式数           1,300   株
     ワ  キ  タ
                       13,800      1,150.00          15,870,000
     ヤマトインタ－ナシヨナル                   5,200      281.00         1,461,200      貸付株式数           2,300   株
     東邦ホールディングス                  21,000      1,876.00          39,396,000
     サンゲツ                  18,000      1,521.00          27,378,000
     ミツウロコグループ                   9,100      891.00         8,108,100
     シナネンホールディングス                   2,500     3,340.00          8,350,000
     伊藤忠エネクス                  16,000      1,053.00          16,848,000
     サンリオ                  21,300      2,497.00          53,186,100       貸付株式数            500  株
                                221/618


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     サンワ     テクノス
                        3,700     1,367.00          5,057,900
     リョーサン                   7,600     2,287.00          17,381,200
     新光商事                   9,700      871.00         8,448,700
     トーホー                   3,000     1,312.00          3,936,000      貸付株式数           1,200   株
     三信電気                   3,000     1,569.00          4,707,000
     東陽テクニカ                   7,900     1,095.00          8,650,500
     モスフード       サービス
                        9,600     3,010.00          28,896,000       貸付株式数           3,600   株
     加賀電子                   6,200     3,085.00          19,127,000
     三益半導体                   5,700     2,315.00          13,195,500       貸付株式数            700  株
     都築電気                   3,400     1,267.00          4,307,800
     ソーダニツカ                   6,500      600.00         3,900,000
     立花エレテック                   5,100     1,518.00          7,741,800      貸付株式数           1,800   株
     木曽路                   9,800     2,078.00          20,364,400       貸付株式数           2,800   株
     ＳＲＳホールディングス                  10,700       836.00         8,945,200      貸付株式数           3,200   株
                                                        5,400   株
     千  趣  会
                       13,700       392.00         5,370,400      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     タカキユー                   6,300       91.00          573,300     貸付株式数           2,200   株
     リテールパートナーズ                  10,400      1,100.00          11,440,000       貸付株式数           3,300   株
     ケーヨー                  13,700       927.00         12,699,900
     上新電機                   7,600     1,825.00          13,870,000       貸付株式数           2,000   株
     日本瓦斯                  35,700      1,905.00          68,008,500
     ロイヤルホールディングス                  12,000      2,234.00          26,808,000       貸付株式数           4,600   株
     東  天  紅
                         700     913.00          639,100
     いなげや                   7,700     1,155.00          8,893,500
     チヨダ                   6,700      729.00         4,884,300      貸付株式数           2,500   株
     ライフコーポレーション                   6,100     2,472.00          15,079,200
     リンガーハツト                   8,700     2,277.00          19,809,900       貸付株式数           3,300   株
     ＭｒＭａｘＨＤ                   9,400      578.00         5,433,200
     テンアライド                   7,300      307.00         2,241,100      貸付株式数           2,800   株
     ＡＯＫＩホールディングス                  14,000       663.00         9,282,000      貸付株式数           2,400   株
     オークワ                  10,500       847.00         8,893,500
     コメリ                  11,300      2,638.00          29,809,400
     青山商事                  14,300       871.00         12,455,300       貸付株式数            100  株
     しまむら                   8,500    11,250.00          95,625,000
     はせがわ                   4,800      264.00         1,267,200      貸付株式数            900  株
     高  島  屋
                       50,900      1,278.00          65,050,200
     松  屋
                       13,200       871.00         11,497,200       貸付株式数           1,700   株
     エイチ・ツー・オーリテイ
                       32,900       995.00         32,735,500       貸付株式数          12,100    株
     リング
     近鉄百貨店                   2,300     2,385.00          5,485,500      貸付株式数            900  株
                                222/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     丸井グループ                  54,800      2,271.00         124,450,800
     クレディセゾン                  44,400      1,525.00          67,710,000
     アクシアル       リテイリング
                        5,100     2,953.00          15,060,300       貸付株式数           1,900   株
     井  筒  屋
                        3,400      352.00         1,196,800      貸付株式数           1,300   株
     イオン                  255,700      2,172.00         555,380,400
     イ  ズ  ミ
                       12,200      2,934.00          35,794,800       貸付株式数           1,300   株
     フオーバル                   2,800      809.00         2,265,200      貸付株式数            500  株
     平  和  堂
                       11,300      1,861.00          21,029,300       貸付株式数           5,200   株
     フ  ジ
                       17,400      2,216.00          38,558,400       貸付株式数           7,400   株
     ヤオコー                   8,300     6,040.00          50,132,000       貸付株式数           3,000   株
     ゼビオホールディングス                  10,200       890.00         9,078,000
     ケーズホールディングス                  63,900      1,234.00          78,852,600
     ＰＡＬＴＡＣ                  10,300      4,160.00          42,848,000       貸付株式数            100  株
     三谷産業                  11,600       306.00         3,549,600      貸付株式数           3,700   株
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                   3,000      643.00         1,929,000      貸付株式数           1,200   株
     日産東京販売ＨＤ                   9,000      255.00         2,295,000
     新生銀行                  48,000      1,936.00          92,928,000
     あおぞら銀行                  41,100      2,649.00         108,873,900
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                     4,406,400         740.20       3,261,617,280        貸付株式数         1,720,900     株
     Ｇ  ※
     りそなホールディングス                  796,500       510.20        406,374,300
     三井住友トラストＨＤ                  127,400      4,110.00         523,614,000
     三井住友フィナンシャルＧ
                      487,800      4,016.00        1,959,004,800
     ※
     千葉銀行                  220,800       746.00        164,716,800
     群馬銀行                  125,400       373.00         46,774,200
     武蔵野銀行                   9,900     1,752.00          17,344,800
     千葉興業銀行                  15,800       257.00         4,060,600      貸付株式数           2,000   株
     筑波銀行                  28,300       186.00         5,263,800      貸付株式数           2,500   株
     七十七銀行                  20,800      1,918.00          39,894,400
     秋田銀行                   4,300     1,558.00          6,699,400
     山形銀行                   7,000      856.00         5,992,000      貸付株式数            300  株
     岩手銀行                   4,500     2,012.00          9,054,000
     東邦銀行                  54,600       200.00         10,920,000       貸付株式数           7,900   株
     東北銀行                   3,000      980.00         2,940,000
     ふくおかフィナンシャルＧ                  56,200      2,472.00         138,926,400
     静岡銀行                  161,200       809.00        130,410,800
     スルガ銀行                  63,000       356.00         22,428,000
     八十二銀行                  150,100       469.00         70,396,900
     山梨中央銀行                   7,400     1,118.00          8,273,200      貸付株式数            800  株
                                223/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     大垣共立銀行                  13,200      1,707.00          22,532,400
     福井銀行                   5,900     1,308.00          7,717,200      貸付株式数            100  株
     清水銀行                   2,500     1,455.00          3,637,500
     富山銀行                   1,100     1,849.00          2,033,900      貸付株式数            400  株
     滋賀銀行                  12,600      2,707.00          34,108,200       貸付株式数           1,200   株
     南都銀行                  10,500      1,950.00          20,475,000       貸付株式数            100  株
     百五銀行                  64,800       322.00         20,865,600
     京都銀行                  24,000      5,870.00         140,880,000
     紀陽銀行                  23,000      1,340.00          30,820,000
     ほくほくフィナンシャルＧ                  43,000       817.00         35,131,000
     山陰合同銀行                  41,900       656.00         27,486,400       貸付株式数          13,600    株
     中国銀行                  55,500       956.00         53,058,000       貸付株式数            400  株
     鳥取銀行                   2,000     1,170.00          2,340,000
     伊予銀行                  87,900       656.00         57,662,400
     百十四銀行                   7,000     1,719.00          12,033,000
     四国銀行                  10,000       809.00         8,090,000      貸付株式数           3,100   株
     阿波銀行                  10,200      1,996.00          20,359,200
     大分銀行                   4,000     1,802.00          7,208,000
     宮崎銀行                   4,100     2,050.00          8,405,000
     佐賀銀行                   3,700     1,426.00          5,276,200      貸付株式数            200  株
     琉球銀行                  15,700       775.00         12,167,500       貸付株式数           1,900   株
     セブン銀行                  219,600       250.00         54,900,000       貸付株式数          19,900    株
     みずほフィナンシャルＧ                  901,200      1,509.00        1,359,910,800
     高知銀行                   2,200      728.00         1,601,600      貸付株式数           1,000   株
     山口フィナンシャルＧ                  78,000       758.00         59,124,000
     芙蓉総合リース                   6,700     7,510.00          50,317,000
     みずほリース                   9,800     3,050.00          29,890,000
     東京センチュリー                  12,400      4,105.00          50,902,000
     ＳＢＩホールディングス                  90,800      2,560.00         232,448,000
     日本証券金融                  28,700       857.00         24,595,900
     アイフル                  123,500       343.00         42,360,500
     日本アジア投資                   5,900      241.00         1,421,900
     長野銀行                   2,100     1,223.00          2,568,300
     名古屋銀行                   4,800     3,040.00          14,592,000
     北洋銀行                  99,200       217.00         21,526,400
     愛知銀行                   2,400     5,520.00          13,248,000
     中京銀行                   2,300     1,764.00          4,057,200
     大光銀行                   2,200     1,296.00          2,851,200      貸付株式数            900  株
     愛媛銀行                   9,700      898.00         8,710,600
     トマト銀行                   2,100     1,009.00          2,118,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     京葉銀行                  30,700       469.00         14,398,300       貸付株式数          11,200    株
     栃木銀行                  33,400       256.00         8,550,400
     北日本銀行                   2,000     1,507.00          3,014,000      貸付株式数            700  株
     東和銀行                  12,100       507.00         6,134,700
     福島銀行                   7,300      221.00         1,613,300
     大東銀行                   2,900      640.00         1,856,000
     リコーリース                   6,500     3,420.00          22,230,000
     イオンフィナンシャルサー
                       40,100      1,200.00          48,120,000
     ビス
     ア  コ  ム
                      144,900       314.00         45,498,600
     ジャックス                   7,600     3,285.00          24,966,000
     オ  リ  コ
                      198,600       123.00         24,427,800
     オリックス                  436,900      2,314.50        1,011,205,050
     三菱ＨＣキャピタル                  248,500       618.00        153,573,000
     ジャフコ      グループ
                       28,100      1,612.00          45,297,200
     九州    リースサービス
                        3,300      565.00         1,864,500      貸付株式数           1,300   株
     トモニホールディングス                  54,400       308.00         16,755,200
     大和証券Ｇ本社                  524,000       615.60        322,574,400
     野村ホールディングス                 1,122,300         490.00        549,927,000
     岡三証券グループ                  54,000       334.00         18,036,000       貸付株式数            400  株
     丸三証券                  21,900       476.00         10,424,400
     東洋証券                  22,800       180.00         4,104,000      貸付株式数           9,000   株
     東海東京ＨＤ                  75,300       371.00         27,936,300
     光世証券                   1,900      463.00          879,700     貸付株式数            500  株
     水戸証券                  18,900       256.00         4,838,400
     いちよし証券                  13,100       630.00         8,253,000      貸付株式数            100  株
     松井証券                  35,900       809.00         29,043,100
     ＳＯＭＰＯホールディング
                      110,000      5,914.00         650,540,000
     ス
     日本取引所グループ                  175,300      2,076.50         364,010,450
     マネックスＧ                  61,300       425.00         26,052,500       貸付株式数          24,000    株
     極東証券                   8,900      675.00         6,007,500      貸付株式数           3,500   株
     岩井コスモホールディング                   7,000     1,228.00          8,596,000      貸付株式数            900  株
     アイザワ証券グループ                  10,800       676.00         7,300,800      貸付株式数            100  株
     フィデアホール                   6,700     1,262.00          8,455,400      貸付株式数            200  株
     池田泉州ＨＤ                  80,600       193.00         15,555,800
     アニコム      ホールディング
                       22,500       644.00         14,490,000       貸付株式数           8,200   株
     ス
     ＭＳ＆ＡＤ                  155,700      4,059.00         631,986,300
     マネーパートナーズＧＰ                   7,500      240.00         1,800,000
                                225/618


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                                                       12,600    株
     スパークス・グループ                  33,800       245.00         8,281,000      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     小林洋行                   3,000      219.00          657,000
     第一生命ＨＬＤＧＳ                  350,100      2,645.00         926,014,500
     東京海上ＨＤ                  215,100      7,435.00        1,599,268,500
     アドバンテッジリスクマネ                   3,600      456.00         1,641,600      貸付株式数           1,300   株
     イー・ギャランティ                  10,800      1,952.00          21,081,600
     アサックス                   4,600      596.00         2,741,600      貸付株式数           1,500   株
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                        3,200     1,955.00          6,256,000
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  172,800      1,606.00         277,516,800
     アドバンスクリエイト                   3,500      958.00         3,353,000      貸付株式数           1,100   株
     三井不動産                  303,700      2,888.00         877,085,600
     三菱地所                  440,400      1,936.50         852,834,600
     平和不動産                  12,000      3,870.00          46,440,000
     東京建物                  66,500      1,707.00         113,515,500
     京阪神ビルディング                  10,200      1,245.00          12,699,000
     住友不動産                  139,700      3,485.00         486,854,500
     太平洋興発                   2,700      626.00         1,690,200
     テーオーシー                  11,900       621.00         7,389,900
     東京楽天地                   1,000     3,890.00          3,890,000      貸付株式数            400  株
     スターツコーポレーション                  10,100      2,560.00          25,856,000
     フジ住宅                   8,200      631.00         5,174,200
     空港施設                   6,900      524.00         3,615,600
     明和地所                   3,100      608.00         1,884,800
     ゴールドクレスト                   5,800     1,665.00          9,657,000
     リログループ                  39,000      1,995.00          77,805,000       貸付株式数            200  株
     エスリード                   2,700     1,638.00          4,422,600      貸付株式数            500  株
     日神グループＨＬＤＧＳ                  11,600       432.00         5,011,200      貸付株式数           4,400   株
     日本エスコン                  13,600       762.00         10,363,200       貸付株式数           4,900   株
     タカラレーベン                  30,400       333.00         10,123,200       貸付株式数            200  株
     ＡＶＡＮＴＩＡ                   3,200      826.00         2,643,200      貸付株式数            600  株
     イオンモール                  37,100      1,599.00          59,322,900
     毎日コムネット                   2,100      656.00         1,377,600      貸付株式数            900  株
     ファースト住建                   2,600     1,080.00          2,808,000      貸付株式数            900  株
     ランド                  403,800        10.00         4,038,000      貸付株式数          144,600    株
     カチタス                  18,300      2,622.00          47,982,600
     東祥                   5,400     1,267.00          6,841,800      貸付株式数           1,500   株
     トーセイ                  10,200      1,130.00          11,526,000       貸付株式数           3,600   株
     穴吹興産                   1,500     2,242.00          3,363,000      貸付株式数            600  株
                                226/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サンフロンティア不動産                  10,300      1,058.00          10,897,400
     インテリックス                   1,500      585.00          877,500     貸付株式数            100  株
     ランドビジネス                   1,700      233.00          396,100     貸付株式数           1,100   株
     サンネクスタグループ                   2,200     1,135.00          2,497,000      貸付株式数            900  株
     グランディハウス                   4,800      523.00         2,510,400
     東武鉄道                  69,600      2,965.00         206,364,000
     相鉄ホールディングス                  22,500      2,281.00          51,322,500
     東急                  178,200      1,480.00         263,736,000
     京浜急行                  87,200      1,418.00         123,649,600       貸付株式数           9,700   株
     小田急電鉄                  99,600      1,705.00         169,818,000
     京王電鉄                  34,800      4,435.00         154,338,000
     京成電鉄                  46,500      3,470.00         161,355,000
     富士急行                   8,000     3,990.00          31,920,000       貸付株式数           2,600   株
     新京成電鉄                   2,000     2,821.00          5,642,000      貸付株式数            200  株
     東日本旅客鉄道                  119,600      6,770.00         809,692,000
     西日本旅客鉄道                  82,900      4,771.00         395,515,900
     東海旅客鉄道                  55,600     15,410.00          856,796,000
     西武ホールディングス                  92,300      1,380.00         127,374,000
     鴻池運輸                  10,800      1,142.00          12,333,600
     西日本鉄道                  18,700      2,787.00          52,116,900
     ハマキョウレックス                   4,900     2,883.00          14,126,700
     サカイ引越センター                   3,400     4,260.00          14,484,000       貸付株式数           1,200   株
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                  67,700      3,870.00         261,999,000
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                  84,300      3,505.00         295,471,500
     南海電鉄                  30,100      2,546.00          76,634,600       貸付株式数          11,500    株
     京阪ホールディングス                  28,900      3,180.00          91,902,000
     神戸電鉄                   2,000     3,205.00          6,410,000      貸付株式数            600  株
     名古屋鉄道                  71,300      2,093.00         149,230,900
     山陽電鉄                   5,000     2,094.00          10,470,000       貸付株式数            600  株
     アルプス物流                   4,800     1,092.00          5,241,600
     トランコム                   2,000     6,120.00          12,240,000       貸付株式数            700  株
     ヤマトホールディングス                  99,000      2,079.00         205,821,000
     山  九
                       17,700      3,835.00          67,879,500
     日  新
                        5,200     1,576.00          8,195,200
     丸  運
                        3,100      238.00          737,800     貸付株式数           1,400   株
     丸全昭和運輸                   5,100     2,939.00          14,988,900       貸付株式数           1,500   株
     センコーグループＨＬＤＧ
                       33,800       837.00         28,290,600       貸付株式数           3,500   株
     Ｓ
     トナミホールディングス                   1,400     3,405.00          4,767,000
     ニッコンホールディングス                  22,700      2,035.00          46,194,500
                                227/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日石輸送                    700    2,521.00          1,764,700      貸付株式数            200  株
     福山通運                   9,900     3,075.00          30,442,500
     セイノーホールディングス                  41,700      1,032.00          43,034,400       貸付株式数           6,500   株
     エスライン                   1,800      848.00         1,526,400      貸付株式数            700  株
     神奈川中央交通                   2,000     3,370.00          6,740,000      貸付株式数            600  株
     日立物流                  13,300      8,550.00         113,715,000
     丸和運輸機関                  12,900      1,416.00          18,266,400       貸付株式数            400  株
     Ｃ＆Ｆロジホールディング
                        6,300     1,000.00          6,300,000
     ス
     日本郵船                  59,100      9,680.00         572,088,000
     商船三井                  111,700      3,205.00         357,998,500
     川崎汽船                  21,800      9,200.00         200,560,000       貸付株式数           8,500   株
     ＮＳユナイテッド海運                   3,500     3,920.00          13,720,000       貸付株式数           1,400   株
     明治海運                   7,200     1,469.00          10,576,800       貸付株式数           3,000   株
     飯野海運                  29,500       758.00         22,361,000
     共栄タンカー                   1,200     1,001.00          1,201,200      貸付株式数            400  株
     九州旅客鉄道                  49,700      2,635.00         130,959,500
     ＳＧホールディングス                  123,600      2,209.00         273,032,400
     ＮＩＰＰＯＮ        ＥＸＰＲＥ
                       22,100      7,610.00         168,181,000
     ＳＳ
     日本航空                  155,200      2,268.00         351,993,600
     ＡＮＡホールディングス                  172,000      2,432.50         418,390,000
     ビーウィズ                   1,900     1,358.00          2,580,200      貸付株式数            700  株
     パスコ                   1,400     1,277.00          1,787,800
     ＴＲＥホールディングス                  12,200      1,876.00          22,887,200       貸付株式数           3,600   株
     人・夢・技術グループ                   2,800     2,366.00          6,624,800
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
                        1,700     3,870.00          6,579,000      貸付株式数            600  株
     ＨＤ
     シルバーライフ                   1,600     1,672.00          2,675,200
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
                         800    1,842.00          1,473,600      貸付株式数            200  株
     ＧＳ
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴ
                        3,200     3,185.00          10,192,000       貸付株式数           1,200   株
     ＯＲＥＳ
                                                        1,600   株
     コーア商事ＨＬＤＧＳ                   4,600      777.00         3,574,200      貸付株式数
                                                       (1,600    株 )
     国際紙パルプ商事                  14,000       455.00         6,370,000      貸付株式数           5,500   株
     ナルミヤ・インターナショ
                        1,600      861.00         1,377,600      貸付株式数            600  株
     ナル
     ブックオフＧＨＤ                   4,600      966.00         4,443,600      貸付株式数           1,500   株
     ギフトホールディングス                   1,200     2,037.00          2,444,400
                                228/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三菱倉庫                  19,800      3,180.00          62,964,000
     三井倉庫ＨＯＬＤ                   7,100     2,990.00          21,229,000
     住友倉庫                  22,000      2,012.00          44,264,000       貸付株式数           8,200   株
     渋沢倉庫                   3,700     2,198.00          8,132,600      貸付株式数            600  株
     ヤマタネ                   3,000     1,554.00          4,662,000      貸付株式数           1,100   株
     東陽倉庫                  10,200       295.00         3,009,000      貸付株式数           1,700   株
     乾汽船                   4,400     1,773.00          7,801,200      貸付株式数           1,800   株
     日本トランスシティ                  13,500       498.00         6,723,000
     ケイヒン                   1,200     1,324.00          1,588,800
     中央倉庫                   3,700      960.00         3,552,000      貸付株式数           1,400   株
     川西倉庫                   1,300     1,091.00          1,418,300      貸付株式数            400  株
     安田倉庫                   4,700      945.00         4,441,500
     ファイズホールディングス                   1,500      707.00         1,060,500
     東洋埠頭                   1,800     1,271.00          2,287,800
     上  組
                       36,400      2,551.00          92,856,400
     サンリツ                   1,600      731.00         1,169,600
     キムラユニティー                   1,800     1,465.00          2,637,000      貸付株式数            200  株
     キユーソー流通システム                   3,400     1,075.00          3,655,000      貸付株式数           1,200   株
     近鉄エクスプレス                  12,800      4,170.00          53,376,000
     東海運                   3,400      292.00          992,800     貸付株式数           1,400   株
     エーアイテイー                   4,400     1,414.00          6,221,600
     内外トランスライン                   2,700     1,889.00          5,100,300      貸付株式数            900  株
     ショーエイコーポ                   2,700      572.00         1,544,400      貸付株式数            800  株
     日本コンセプト                   2,200     1,430.00          3,146,000
     ＴＢＳホールディングス                  38,300      1,713.00          65,607,900
     日本テレビＨＬＤＳ                  60,800      1,243.00          75,574,400
     朝日放送グループＨＤ                   6,400      648.00         4,147,200      貸付株式数           2,500   株
     テレビ朝日ＨＤ                  18,000      1,475.00          26,550,000
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                  61,700       514.00         31,713,800       貸付株式数            700  株
     テレビ東京ＨＤ                   5,000     1,965.00          9,825,000
     日本ＢＳ放送                   3,000     1,042.00          3,126,000      貸付株式数            900  株
     ビジョン                  12,000      1,295.00          15,540,000
     スマートバリュー                   1,700      469.00          797,300     貸付株式数            600  株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬ
                        6,000     1,877.00          11,262,000       貸付株式数           2,500   株
     ＤＧＳ
     ワイヤレスゲート                   3,000      299.00          897,000     貸付株式数           1,100   株
     コネクシオ                   5,300     1,285.00          6,810,500
     日本通信                  60,700       188.00         11,411,600       貸付株式数          24,100    株
     クロップス                   1,400     1,023.00          1,432,200
     日本電信電話                  801,600      3,824.00        3,065,318,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＫＤＤＩ                  533,200      4,353.00        2,321,019,600
     ソフトバンク                 1,107,600       1,458.50        1,615,434,600
     光通信                   8,400    13,710.00          115,164,000
     エムティーアイ                   6,100      443.00         2,702,300      貸付株式数           2,200   株
     ＧＭＯインターネット                  25,600      2,246.00          57,497,600
     ファイバーゲート                   3,400      906.00         3,080,400      貸付株式数           1,300   株
     アイドママーケティングコ
                        1,800      299.00          538,200     貸付株式数            600  株
     ミュ
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                  39,500      2,698.00         106,571,000
     学研ホールディングス                  10,300       849.00         8,744,700      貸付株式数           2,600   株
     ゼンリン                  12,100       898.00         10,865,800       貸付株式数           4,300   株
     昭文社ホールディングス                   3,000      385.00         1,155,000      貸付株式数           1,000   株
     インプレスホールディング
                        6,500      209.00         1,358,500
     ス
     東京電力ＨＤ                  558,100       492.00        274,585,200       貸付株式数          105,400    株
     中部電力                  216,500      1,255.00         271,707,500
     関西電力                  267,900      1,254.00         335,946,600
     中国電力                  110,400       832.00         91,852,800
     北陸電力                  64,500       499.00         32,185,500       貸付株式数          25,700    株
     東北電力                  167,000       701.00        117,067,000
     四国電力                  63,500       739.00         46,926,500
     九州電力                  146,400       830.00        121,512,000       貸付株式数           5,200   株
     北海道電力                  64,400       459.00         29,559,600
     沖縄電力                  15,700      1,220.00          19,154,000
     電源開発                  57,800      2,059.00         119,010,200
     エフオン                   4,500      546.00         2,457,000      貸付株式数           1,600   株
     イーレックス                  10,100      2,036.00          20,563,600       貸付株式数           4,000   株
     レノバ                  14,600      2,010.00          29,346,000       貸付株式数           5,700   株
     東京瓦斯                  136,100      2,615.00         355,901,500
     大阪瓦斯                  128,600      2,420.00         311,212,000
     東邦瓦斯                  30,900      3,050.00          94,245,000
     北海道瓦斯                   3,600     1,593.00          5,734,800      貸付株式数            400  株
     広島ガス                  13,000       313.00         4,069,000
     西部ガスＨＬＤＧＳ                   7,500     1,827.00          13,702,500       貸付株式数            600  株
     静岡ガス                  18,200       834.00         15,178,800
     メタウォーター                   7,800     1,962.00          15,303,600
     アイネット                   3,300     1,203.00          3,969,900
     松  竹
                        4,400    12,600.00          55,440,000
     東  宝
                       43,200      4,810.00         207,792,000
     エイチ・アイ・エス                  15,200      1,959.00          29,776,800       貸付株式数           5,900   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東  映
                        2,200    17,080.00          37,576,000
     ラックランド                   2,100     2,970.00          6,237,000      貸付株式数            800  株
     ＮＴＴデータ                  194,900      1,859.00         362,319,100
     共立メンテナンス                  12,700      4,885.00          62,039,500       貸付株式数           4,900   株
     イチネンホールディングス                   7,600     1,198.00          9,104,800
     建設技術研究所                   3,800     2,500.00          9,500,000
     スペース                   4,700      901.00         4,234,700
     アインホールディングス                   9,300     6,780.00          63,054,000
     燦ホールディングス                   3,100     1,770.00          5,487,000
     ピー・シー・エー                   4,300     1,044.00          4,489,200      貸付株式数           1,000   株
     スバル興業                    400    8,860.00          3,544,000      貸付株式数            100  株
     東京テアトル                   2,000     1,210.00          2,420,000      貸付株式数            900  株
     タナベ経営                   2,900      651.00         1,887,900      貸付株式数            300  株
     ビジネスＢ太田昭和                   2,300     1,386.00          3,187,800
     ナ  ガ  ワ
                        2,100     7,890.00          16,569,000       貸付株式数            800  株
     東京都競馬                   5,400     3,750.00          20,250,000
     常磐興産                   2,200     1,280.00          2,816,000      貸付株式数           1,000   株
     カナモト                  11,900      1,959.00          23,312,100
     ＤＴＳ                  13,700      3,020.00          41,374,000       貸付株式数            100  株
     スクウェア・エニックス・
                       34,000      5,760.00         195,840,000
     ＨＤ
     シーイーシー                   7,800     1,108.00          8,642,400
     カプコン                  69,000      3,215.00         221,835,000
     西尾レントオール                   6,100     2,728.00          16,640,800
     アイ・エス・ビー                   3,400     1,003.00          3,410,200      貸付株式数           1,200   株
     アゴーラ      ホスピタリ
                       34,000       24.00          816,000
     ティーＧ
     日本空港ビルデング                  25,200      5,000.00         126,000,000       貸付株式数          10,300    株
     トランス・コスモス                   9,000     3,450.00          31,050,000       貸付株式数           3,200   株
     乃村工藝社                  30,400       860.00         26,144,000
     ジャステック                   4,100     1,149.00          4,710,900      貸付株式数            200  株
     ＳＣＳＫ                  50,800      2,133.00         108,356,400
     藤田観光                   3,100     2,871.00          8,900,100      貸付株式数           1,200   株
     ＫＮＴ－ＣＴホールディン
                        4,400     1,589.00          6,991,600      貸付株式数            100  株
     グス
     日本管財                   7,500     2,520.00          18,900,000       貸付株式数           1,700   株
     トーカイ                   5,700     1,638.00          9,336,600      貸付株式数            100  株
     白  洋  舎
                         600    1,461.00            876,600     貸付株式数            300  株
     セコム                  70,200      8,106.00         569,041,200
     日本システムウエア                   2,700     2,373.00          6,407,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     セントラル警備保障                   3,500     2,194.00          7,679,000      貸付株式数           1,400   株
     アイネス                   6,100     1,515.00          9,241,500      貸付株式数           2,300   株
     丹青社                  13,700       822.00         11,261,400
     メイテツク                   8,400     6,520.00          54,768,000
     ＴＫＣ                  11,600      3,145.00          36,482,000
     富士ソフト                   7,300     7,210.00          52,633,000       貸付株式数            400  株
     応用地質                   7,200     1,708.00          12,297,600
     船井総研ホールディン                  13,700      2,012.00          27,564,400
     ＮＳＤ                  23,000      2,303.00          52,969,000
     進学会ホールディングス                   1,700      361.00          613,700     貸付株式数            900  株
     丸紅建材リース                    700    1,927.00          1,348,900
     オ  オ  バ
                        4,500      736.00         3,312,000      貸付株式数           1,800   株
     コナミホールディングス                  26,600      7,840.00         208,544,000
     いであ                   1,800     1,730.00          3,114,000      貸付株式数            600  株
     学  究  社
                        2,200     1,542.00          3,392,400
     ベネッセホールディングス                  23,800      2,066.00          49,170,800
     イオンディライト                   8,100     2,754.00          22,307,400
     ナック                   3,200      936.00         2,995,200      貸付株式数           1,200   株
     福井コンピュータＨＬＤＳ                   3,400     3,135.00          10,659,000
     ダイセキ                  13,000      4,410.00          57,330,000
     ステップ                   2,500     1,729.00          4,322,500      貸付株式数            800  株
     日鉄物産                   4,700     5,100.00          23,970,000
     泉州電業                   1,900     5,190.00          9,861,000      貸付株式数            700  株
     元気寿司                   2,200     2,475.00          5,445,000      貸付株式数            700  株
     トラスコ中山                  15,300      1,708.00          26,132,400
     ヤマダホールディングス                  266,300       460.00        122,498,000
     オートバックスセブン                  23,400      1,361.00          31,847,400       貸付株式数           9,300   株
     モリト                   5,200      737.00         3,832,400
     アークランドサカモト                  11,400      1,458.00          16,621,200
     ニトリホールディングス                  29,100     12,155.00          353,710,500
     グルメ杵屋                   5,900      990.00         5,841,000      貸付株式数           2,300   株
     愛  眼
                        7,400      185.00         1,369,000      貸付株式数            900  株
     ケーユーホールディングス                   3,700     1,019.00          3,770,300
     吉野家ホールディングス                  25,400      2,427.00          61,645,800       貸付株式数          10,100    株
     加藤産業                   8,800     3,010.00          26,488,000
     北恵                   1,900      860.00         1,634,000      貸付株式数            600  株
     イノテック                   4,200     1,320.00          5,544,000
     イエローハット                  12,000      1,607.00          19,284,000       貸付株式数           4,600   株
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                   3,700     3,785.00          14,004,500       貸付株式数           1,200   株
     ＪＢＣＣホールディングス                   4,900     1,570.00          7,693,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＪＫホールディングス                   5,300      904.00         4,791,200      貸付株式数           2,200   株
     サガミホールディングス                  10,800      1,121.00          12,106,800       貸付株式数           4,000   株
     日  伝
                        6,200     1,911.00          11,848,200       貸付株式数           1,800   株
     関西フードマーケット                   6,300     1,183.00          7,452,900
     ミロク情報サービス                   6,400     1,088.00          6,963,200      貸付株式数           1,800   株
     北沢産業                   4,100      210.00          861,000
     杉本商事                   3,800     2,103.00          7,991,400      貸付株式数            400  株
     因幡電機産業                  18,200      2,667.00          48,539,400
     王将フードサービス                   4,900     6,550.00          32,095,000       貸付株式数           1,700   株
     プレナス                   8,300     1,924.00          15,969,200
     ミニストップ                   5,200     1,392.00          7,238,400      貸付株式数           2,000   株
     アークス                  13,300      1,930.00          25,669,000       貸付株式数           5,000   株
     バローホールディングス                  15,400      1,790.00          27,566,000
     東  テ  ク
                        2,300     2,822.00          6,490,600
     ミスミグループ本社                  91,800      2,758.00         253,184,400
     アルテック                   5,700      234.00         1,333,800
     ベ  ル  ク
                        3,200     5,030.00          16,096,000
     大  庄
                        3,900     1,136.00          4,430,400      貸付株式数           1,300   株
     タキヒヨー                   1,900      998.00         1,896,200      貸付株式数            800  株
     ファーストリテイリング                   9,800    67,140.00          657,972,000
     ソフトバンクグループ                  438,700      5,028.00        2,205,783,600
     蔵王産業                   1,900     1,913.00          3,634,700      貸付株式数            400  株
     スズケン                  27,000      3,475.00          93,825,000
     サンドラッグ                  27,700      2,767.00          76,645,900
     サックスバーホールディン
                        7,100      541.00         3,841,100      貸付株式数           2,400   株
     グ
     ジェコス                   5,100      810.00         4,131,000
     ヤマザワ                   1,600     1,497.00          2,395,200      貸付株式数            600  株
     や  ま  や
                        1,800     2,453.00          4,415,400      貸付株式数            500  株
     グローセル                   7,400      400.00         2,960,000      貸付株式数           3,000   株
     ベルーナ                  15,700       686.00         10,770,200       貸付株式数            100  株
     合計                               181,589,336,570
    （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

           す。
          ソニーグループ                   20,000    株  キーエンス                     5,000   株

          本田技研                   30,000    株  三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                    200,000    株
          三井住友フィナンシャルＧ                   30,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

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          貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                 【ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            6 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日か
    ら 2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第5期              第6期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        1,031,400              3,447,530
         コール・ローン
                                      445,597,408             1,768,196,798
         親投資信託受益証券
                                         17,000            18,530,000
         未収入金
                                      446,645,808             1,790,174,328
         流動資産合計
                                      446,645,808             1,790,174,328
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        6,281,907              20,252,414
         未払収益分配金
                                           －          18,514,230
         未払解約金
                                         62,066              200,603
         未払受託者報酬
                                         900,672             2,909,346
         未払委託者報酬
                                         15,443              50,069
         その他未払費用
                                        7,260,088              41,926,662
         流動負債合計
                                        7,260,088              41,926,662
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      285,541,229             1,265,775,901
                                     ※１             ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            153,844,491              482,471,765
                                       67,088,824              64,031,780
          （分配準備積立金）
                                      439,385,720             1,748,247,666
         元本等合計
                                      439,385,720             1,748,247,666
       純資産合計
                                      446,645,808             1,790,174,328
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第5期              第6期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                             2              1
       受取利息
                                        227,397,369             △  116,802,610
       有価証券売買等損益
                                        227,397,371             △  116,802,609
       営業収益合計
      営業費用
                                            168              211
       支払利息
                                          147,632              276,481
       受託者報酬
                                         2,142,045              4,010,310
       委託者報酬
                                          36,767              68,955
       その他費用
                                         2,326,612              4,355,957
       営業費用合計
                                        225,070,759             △  121,158,566
      営業利益又は営業損失（△）
                                        225,070,759             △  121,158,566
      経常利益又は経常損失（△）
                                        225,070,759             △  121,158,566
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        150,092,397               △  248,247
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  42,134,103              153,844,491
                                        197,976,113              501,880,849
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        197,976,113              501,880,849
       額
                                        154,962,180               32,090,842
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        154,962,180               32,090,842
       額
                                         6,281,907              20,252,414
                                       ※１              ※１
      分配金
                                        153,844,491              482,471,765
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 5 期               第 6 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         333,877,680       円           285,541,229       円

          期中追加設定元本額                         762,009,014       円          1,043,814,417        円
          期中一部解約元本額                         810,345,465       円           63,579,745      円
     2.      計算期間末日における受益                         285,541,229       口          1,265,775,901        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 5 期               第 6 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  6,351,170     円）、解約に         額（  21,340,798      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     67,003,681      円）、投      した額（     0 円）、投資信託約
                            資信託約款に規定される収益                 款に規定される収益調整金
                            調整金（     86,755,667      円）及び      （ 418,439,985       円）及び分配
                            分配準備積立金（          15,880    円）   準備積立金（       62,943,396      円）
                            より分配対象額は                 より分配対象額は
                            160,126,398       円（  1 万口当たり       502,724,179       円（  1 万口当たり
                            5,607.82     円）であり、うち            3,971.67     円）であり、うち
                            6,281,907     円（  1 万口当たり        20,252,414      円（  1 万口当たり
                            220  円）を分配金額としてお               160  円）を分配金額としてお
                            ります。                 ります。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 6 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 5 期                    第 6 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            75,810,936                    △ 116,545,772
     合計                            75,810,936                    △ 116,545,772
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 5 期                          第 6 期
             2021  年 6 月 15 日現在                      2022  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 6 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
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    （ 1 口当たり情報）
                               第 5 期                 第 6 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.5388    円               1.3812    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (15,388    円 )             (13,812    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         ストックインデックス２２５・マザー
                                       507,198,898          1,768,196,798
     証券         ファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            1,768,196,798
     合計                                            1,768,196,798
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「ストックインデックス２２５・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
    券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ストックインデックス２２５・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 6 月 15 日現在        2022  年 6 月 15 日現在
                                241/618


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                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      3,489,894,062              7,589,051,922
        株式
                            ※ 2 ※ 3      188,037,771,900              204,507,294,810
        派生商品評価勘定
                                        39,353,550                   －
        未収配当金
                                       793,699,850             1,314,712,940
        未収利息
                                          21,001              163,422
        前払金
                                             －         117,547,760
        その他未収収益
                            ※ 4            3,834,687              11,008,846
        流動資産合計
                                     192,364,575,050              213,539,779,700
      資産合計
                                     192,364,575,050              213,539,779,700
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －         178,832,260
        前受金
                                         1,900,000                  －
        未払解約金
                                       186,918,000               24,550,000
        受入担保金
                                        65,324,700            3,800,179,110
        流動負債合計
                                       254,142,700             4,003,561,370
      負債合計
                                       254,142,700             4,003,561,370
     純資産の部
      元本等
        元本
                            ※ 1         50,206,993,331              60,104,604,144
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     141,903,439,019              149,431,614,186
        元本等合計
                                     192,110,432,350              209,536,218,330
      純資産合計
                                     192,110,432,350              209,536,218,330
     負債純資産合計                                192,364,575,050              213,539,779,700
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                                242/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 6 月 16 日           2021  年 6 月 16 日
          期首元本額                        57,999,406,705        円         50,206,993,331        円
          期中追加設定元本額                        10,080,290,067        円         21,670,750,882        円
          期中一部解約元本額                        17,872,703,441        円         11,773,140,069        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ストック     インデックス        ファ           20,492,845,846        円         25,285,506,759        円
          ンド２２５
          適格機関投資家専用・ダイ                         349,458,715       円           284,528,870       円
          ワ・ストックインデックス
          ファンド２２５ＶＡ
          大和   ストック     インデックス                7,385,744,818        円          8,019,187,520        円
          ２２５    ファンド
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  日経２２５イン                   114,837,733       円           101,546,677       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       日経２２５イン                  5,573,145,682        円          9,341,332,565        円
          デックス
                                243/618



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          ＤＣ・ダイワ・ストックイン                        5,431,588,581        円          5,583,587,288        円
          デックス２２５（確定拠出年
          金専用ファンド）
          ダイワ・ノーロード           日経２              305,581,482       円           499,015,657       円
          ２５ファンド
          ダイワファンドラップ             日経            3,793,099,418        円          4,144,976,466        円
          ２２５インデックス
          ダイワ日経２２５インデック                         116,453,431       円           507,198,898       円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワ・インデックスセレク                        6,644,237,625        円          6,337,723,444        円
          ト  日経２２５
       計                           50,206,993,331        円         60,104,604,144        円
     2.     期末日における受益権の総数                        50,206,993,331        口         60,104,604,144        口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                           株式        62,996,000      円   株式       3,511,184,000        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           株式       3,274,570,000        円   株式       3,127,850,000         円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        3,819,950     円が    当額の未入金分        10,876,700      円
                          含まれております。                 が含まれております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                244/618




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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 6 月 15 日現在             2022  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                           37,566,639,983                   △ 23,892,814,207
     合計                           37,566,639,983                   △ 23,892,814,207
                                245/618


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    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 9 月
               24 日から    2021  年 6 月 15 日まで、及び       2021  年 9 月 22 日から    2022  年 6 月 15 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                   2021  年 6 月 15 日 現在                 2022  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                   １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       4,048,560,000        －  4,087,990,000       39,430,000      5,171,927,760        －  4,993,200,000       △ 178,727,760

     合計        4,048,560,000        －  4,087,990,000       39,430,000      5,171,927,760        －  4,993,200,000       △ 178,727,760

    （注）    1.  時価の算定方法


           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.8264    円               3.4862    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (38,264    円 )             (34,862    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額（円）
          銘　柄          株　式　数                               備考
                                246/618

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                             単　価         金　額
     日本水産                  273,000       531.00        144,963,000       貸付株式数          21,700    株
     マルハニチロ                   27,300      2,320.00          63,336,000
     ＩＮＰＥＸ                  109,200      1,662.00         181,490,400       貸付株式数          36,000    株
     コムシスホールディングス                  273,000      2,457.00         670,761,000
     大成建設                   54,600      4,000.00         218,400,000
     大  林  組
                      273,000       951.00        259,623,000
     清水建設                  273,000       716.00        195,468,000
     長谷工コーポレーシヨン                   54,600      1,559.00          85,121,400       貸付株式数           9,500   株
     鹿島建設                  136,500      1,438.00         196,287,000
     大和ハウス                  273,000      3,041.00         830,193,000
     積水ハウス                  273,000      2,333.00         636,909,000
     日揮ホールディングス                  273,000      1,873.00         511,329,000
     日清製粉Ｇ本社                  273,000      1,499.00         409,227,000
     明治ホールディングス                   54,600      6,210.00         339,066,000
     日本ハム                  136,500      4,030.00         550,095,000
     エムスリー                  655,200      3,566.00        2,336,443,200
     ディー・エヌ・エー                   81,900      1,728.00         141,523,200
     サッポロホールディングス                   54,600      2,764.00         150,914,400
     アサヒグループホールディ
                      273,000      4,223.00        1,152,879,000        貸付株式数          90,000    株
     ン
     キリンＨＤ                  273,000      2,033.00         555,009,000
     宝ホールディングス                  273,000       950.00        259,350,000
     双日                   27,300      2,028.00          55,364,400
     キッコーマン                  273,000      6,650.00        1,815,450,000
     味  の  素
                      273,000      3,044.00         831,012,000
     ニチレイ                  136,500      2,215.00         302,347,500
     日本たばこ産業                  273,000      2,380.00         649,740,000       貸付株式数          90,000    株
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                      136,500      1,113.00         151,924,500
     ング
     三越伊勢丹ＨＤ                  273,000      1,040.00         283,920,000       貸付株式数          62,400    株
     東洋紡                   27,300      1,020.00          27,846,000
     ユニチカ                   27,300       230.00         6,279,000
     東急不動産ＨＤ                  273,000       672.00        183,456,000
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  273,000      5,206.00        1,421,238,000
     帝  人
                       54,600      1,384.00          75,566,400
     東  レ
                      273,000       704.20        192,246,600
     ク  ラ  レ
                      273,000      1,122.00         306,306,000
     旭  化  成
                      273,000      1,057.00         288,561,000
     ＳＵＭＣＯ                   27,300      2,021.00          55,173,300       貸付株式数           1,500   株
                                247/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ネクソン                  546,000      2,932.00        1,600,872,000
     王子ホールディングス                  273,000       563.00        153,699,000       貸付株式数          19,500    株
     日本製紙                   27,300       946.00         25,825,800       貸付株式数          10,100    株
     昭和電工                   27,300      2,577.00          70,352,100
     住友化学                  273,000       555.00        151,515,000
     日産化学                  273,000      6,710.00        1,831,830,000
     東ソー                  136,500      1,787.00         243,925,500
     トクヤマ                   54,600      1,813.00          98,989,800
     デンカ                   54,600      3,320.00         181,272,000
     信越化学                  273,000      17,300.00         4,722,900,000
     協和キリン                  273,000      2,822.00         770,406,000       貸付株式数          91,400    株
     三井化学                   54,600      3,150.00         171,990,000
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  136,500       801.80        109,445,700
     ＵＢＥ                   27,300      2,088.00          57,002,400
     電通グループ                  273,000      4,205.00        1,147,965,000
     花  王
                      273,000      5,100.00        1,392,300,000        貸付株式数          92,200    株
     武田薬品     ※
                      273,000      3,535.00         965,055,000
     アステラス製薬                 1,365,000       1,995.00        2,723,175,000
     住友ファーマ                  273,000      1,042.00         284,466,000
     塩野義製薬                  273,000      6,493.00        1,772,589,000
     中外製薬                  819,000      3,380.00        2,768,220,000        貸付株式数          219,800    株
     エーザイ                  273,000      5,084.00        1,387,932,000        貸付株式数          36,100    株
     テ  ル  モ
                     1,092,000       3,827.00        4,179,084,000
     第一三共                  819,000      3,081.00        2,523,339,000
     大塚ホールディングス                  273,000      4,311.00        1,176,903,000
     ＤＩＣ                   27,300      2,505.00          68,386,500       貸付株式数           9,000   株
     Ｚホールディングス                  109,200       396.50         43,297,800
     トレンドマイクロ                  273,000      6,570.00        1,793,610,000
     サイバーエージェント                  218,400      1,250.00         273,000,000
     楽天グループ                  273,000       649.00        177,177,000       貸付株式数          101,200    株
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  273,000      6,919.00        1,888,887,000
     コニカミノルタ                  273,000       460.00        125,580,000
     資  生  堂
                      273,000      5,091.00        1,389,843,000        貸付株式数           2,000   株
     出光興産                  109,200      3,550.00         387,660,000
     ＥＮＥＯＳホールディング
                      273,000       538.70        147,065,100
     ス
     横浜ゴム                  136,500      1,722.00         235,053,000
     ブリヂストン                  273,000      5,065.00        1,382,745,000
     ＡＧＣ                   54,600      5,030.00         274,638,000
     日本板硝子                   27,300       387.00         10,565,100       貸付株式数            100  株
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     日本電気硝子                   81,900      2,767.00         226,617,300
     住友大阪セメント                   27,300      3,585.00          97,870,500
     太平洋セメント                   27,300      2,059.00          56,210,700
     東海カーボン                  273,000      1,163.00         317,499,000
     ＴＯＴＯ                  136,500      4,265.00         582,172,500
     日本碍子                  273,000      1,894.00         517,062,000
     日本製鉄                   27,300      2,015.00          55,009,500
     神戸製鋼所                   27,300       658.00         17,963,400
     ＪＦＥホールディングス                   27,300      1,512.00          41,277,600
     大平洋金属                   27,300      2,638.00          72,017,400
     日本製鋼所                   54,600      3,085.00         168,441,000
     日本軽金属ＨＤ                   27,300      1,526.00          41,659,800       貸付株式数           1,900   株
     三井金属                   27,300      3,270.00          89,271,000
     東邦亜鉛                   27,300      2,289.00          62,489,700
     三菱マテリアル                   27,300      1,977.00          53,972,100
     住友鉱山                  136,500      4,893.00         667,894,500
     ＤＯＷＡホールディングス                   54,600      4,555.00         248,703,000
     古河電工                   27,300      2,232.00          60,933,600
     住友電工                  273,000      1,453.50         396,805,500
     フジクラ                  273,000       805.00        219,765,000
     リクルートホールディング
                      819,000      4,017.00        3,289,923,000
     ス
     オークマ                   54,600      5,380.00         293,748,000
     アマダ                  273,000      1,039.00         283,647,000
     日本郵政                  273,000       964.80        263,390,400
     小松製作所                  273,000      3,302.00         901,446,000
     住友重機械                   54,600      3,150.00         171,990,000
     日立建機                  273,000      3,315.00         904,995,000
     クボタ                  273,000      2,208.50         602,920,500
     荏原製作所                   54,600      5,460.00         298,116,000       貸付株式数            500  株
     ダイキン工業                  273,000      19,885.00         5,428,605,000
     日本精工                  273,000       763.00        208,299,000       貸付株式数          50,000    株
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                      273,000       280.00         76,440,000
     ジェイテクト                  273,000      1,058.00         288,834,000
     ミネベアミツミ                  273,000      2,314.00         631,722,000       貸付株式数          52,000    株
     日  立
                       54,600      6,675.00         364,455,000
     三菱電機                  273,000      1,405.50         383,701,500
     富士電機                   54,600      5,780.00         315,588,000
     安川電機                  273,000      4,290.00        1,171,170,000        貸付株式数           5,500   株
     オムロン                  273,000      6,699.00        1,828,827,000
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     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       54,600      2,113.00         115,369,800       貸付株式数            100  株
     日本電気                   27,300      5,110.00         139,503,000
     富  士  通
                       27,300     17,100.00          466,830,000
     沖  電  気
                       27,300       792.00         21,621,600
     セイコーエプソン                  546,000      2,168.00        1,183,728,000
     パナソニック        ホールディ
                      273,000      1,105.50         301,801,500
     ンク
     シャープ                  273,000      1,026.00         280,098,000       貸付株式数          98,200    株
     ソニーグループ                  273,000      11,115.00         3,034,395,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                      819,000      4,385.00        3,591,315,000
     アルプスアルパイン                  273,000      1,457.00         397,761,000
     横河電機                  273,000      2,257.00         616,161,000
     アドバンテスト                  546,000      7,730.00        4,220,580,000
     キーエンス                   27,300     46,250.00         1,262,625,000
     デンソー                  273,000      7,548.00        2,060,604,000
     カ  シ  オ
                      273,000      1,250.00         341,250,000
     ファナック       ※
                      273,000      20,040.00         5,470,920,000
     京  セ  ラ
                      546,000      7,196.00        3,929,016,000
     太陽誘電                  273,000      5,160.00        1,408,680,000        貸付株式数           3,900   株
     村田製作所                  218,400      8,050.00        1,758,120,000
     日東電工                  273,000      9,400.00        2,566,200,000
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                   27,300       358.00         9,773,400      貸付株式数           2,600   株
     日立造船                   54,600       849.00         46,355,400
     三菱重工業                   27,300      5,225.00         142,642,500
     川崎重工業                   27,300      2,831.00          77,286,300
     ＩＨＩ                   27,300      3,920.00         107,016,000       貸付株式数           4,900   株
     コンコルディア・フィナン
                      273,000       467.00        127,491,000
     シャル
     日産自動車                  273,000       533.60        145,672,800
     いすゞ自動車                  136,500      1,571.00         214,441,500
     トヨタ自動車                 1,365,000       2,080.00        2,839,200,000
     日野自動車                  273,000       692.00        188,916,000
     三菱自動車工業                   27,300       439.00         11,984,700       貸付株式数           9,300   株
     マ  ツ  ダ
                       54,600      1,107.00          60,442,200
     本田技研                  546,000      3,305.00        1,804,530,000
     スズキ                  273,000      4,035.00        1,101,555,000
     ＳＵＢＡＲＵ                  273,000      2,447.50         668,167,500
     ヤマハ発動機                  273,000      2,580.00         704,340,000       貸付株式数          90,000    株
     ニコン                  273,000      1,669.00         455,637,000
     オリンパス                 1,092,000       2,705.00        2,953,860,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                       54,600     10,440.00          570,024,000       貸付株式数          16,400    株
     グス
     キヤノン                  409,500      3,251.00        1,331,284,500
     リ  コ  ー
                      273,000      1,104.00         301,392,000
     シチズン時計                  273,000       560.00        152,880,000
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                  273,000      9,306.00        2,540,538,000        貸付株式数           6,800   株
     凸版印刷                  136,500      2,336.00         318,864,000
     大日本印刷                  136,500      2,878.00         392,847,000
     ヤマハ                  273,000      5,320.00        1,452,360,000        貸付株式数           9,500   株
     任  天   堂
                       27,300     56,210.00         1,534,533,000
     伊  藤  忠
                      273,000      3,702.00        1,010,646,000
     丸   紅
                      273,000      1,333.00         363,909,000
     豊田通商                  273,000      4,785.00        1,306,305,000        貸付株式数           5,500   株
     三井物産                  273,000      3,213.00         877,149,000
     東京エレクトロン                  273,000      51,000.00        13,923,000,000
     住友商事                  273,000      1,849.00         504,777,000
     三菱商事                  273,000      4,383.00        1,196,559,000
     高  島  屋
                      136,500      1,278.00         174,447,000
     丸井グループ                  273,000      2,271.00         619,983,000
     クレディセゾン                  273,000      1,525.00         416,325,000
     イオン                  273,000      2,172.00         592,956,000
     あおぞら銀行                   27,300      2,649.00          72,317,700
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                      273,000       740.20        202,074,600
     Ｇ
     りそなホールディングス                   27,300       510.20         13,928,460
     三井住友トラストＨＤ                   27,300      4,110.00         112,203,000
     三井住友フィナンシャルＧ                   27,300      4,016.00         109,636,800
     千葉銀行                  273,000       746.00        203,658,000
     ふくおかフィナンシャルＧ                   54,600      2,472.00         134,971,200
     静岡銀行                  273,000       809.00        220,857,000
     みずほフィナンシャルＧ                   27,300      1,509.00          41,195,700
     オリックス                  273,000      2,314.50         631,858,500
     大和証券Ｇ本社                  273,000       615.60        168,058,800
     野村ホールディングス                  273,000       490.00        133,770,000
     松井証券                  273,000       809.00        220,857,000
     ＳＯＭＰＯホールディング
                       54,600      5,914.00         322,904,400
     ス
     日本取引所グループ                  273,000      2,076.50         566,884,500
     ＭＳ＆ＡＤ                   81,900      4,059.00         332,432,100
     第一生命ＨＬＤＧＳ                   27,300      2,645.00          72,208,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東京海上ＨＤ                  136,500      7,435.00        1,014,877,500
     Ｔ＆Ｄホールディングス                   54,600      1,606.00          87,687,600
     三井不動産                  273,000      2,888.00         788,424,000       貸付株式数          35,000    株
     三菱地所                  273,000      1,936.50         528,664,500
     東京建物                  136,500      1,707.00         233,005,500       貸付株式数           1,400   株
     住友不動産                  273,000      3,485.00         951,405,000
     東武鉄道                   54,600      2,965.00         161,889,000
     東急                  136,500      1,480.00         202,020,000
     小田急電鉄                  136,500      1,705.00         232,732,500
     京王電鉄                   54,600      4,435.00         242,151,000
     京成電鉄                  136,500      3,470.00         473,655,000
     東日本旅客鉄道                   27,300      6,770.00         184,821,000
     西日本旅客鉄道                   27,300      4,771.00         130,248,300
     東海旅客鉄道                   27,300     15,410.00          420,693,000
     ヤマトホールディングス                  273,000      2,079.00         567,567,000
     日本郵船                   27,300      9,680.00         264,264,000
     商船三井                   81,900      3,205.00         262,489,500
     川崎汽船                   27,300      9,200.00         251,160,000       貸付株式数           1,000   株
     ＮＩＰＰＯＮ        ＥＸＰＲＥ
                       27,300      7,610.00         207,753,000
     ＳＳ
     ＡＮＡホールディングス                   27,300      2,432.50          66,407,250
     三菱倉庫                  136,500      3,180.00         434,070,000
     日本電信電話                  109,200      3,824.00         417,580,800
     ＫＤＤＩ                 1,638,000       4,353.00        7,130,214,000
     ソフトバンク                  273,000      1,458.50         398,170,500
     東京電力ＨＤ                   27,300       492.00         13,431,600
     中部電力                   27,300      1,255.00          34,261,500
     関西電力                   27,300      1,254.00          34,234,200
     東京瓦斯                   54,600      2,615.00         142,779,000
     大阪瓦斯                   54,600      2,420.00         132,132,000
     東  宝
                       27,300      4,810.00         131,313,000
     ＮＴＴデータ                 1,365,000       1,859.00        2,537,535,000
     セコム                  273,000      8,106.00        2,212,938,000
     コナミホールディングス                  273,000      7,840.00        2,140,320,000
     ファーストリテイリング              ※
                      273,000      67,140.00        18,329,220,000
     ソフトバンクグループ                 1,638,000       5,028.00        8,235,864,000
     合計                               204,507,294,810
    （注）     ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

           す。
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          武田薬品                         50,000    株   ファナック              30,000    株

          ファーストリテイリング                         35,000    株
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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            【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            6 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日か
    ら 2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第5期              第6期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       26,105,993              28,029,703
         コール・ローン
                                     11,356,445,563              10,100,037,277
         親投資信託受益証券
                                       21,130,000              867,701,000
         未収入金
                                     11,403,681,556              10,995,767,980
         流動資産合計
                                     11,403,681,556              10,995,767,980
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      149,617,707              117,804,530
         未払収益分配金
                                       20,712,706              867,734,338
         未払解約金
                                        1,218,099              1,291,637
         未払受託者報酬
                                       23,449,421              24,864,671
         未払委託者報酬
                                         304,446              322,829
         その他未払費用
                                      195,302,379             1,012,018,005
         流動負債合計
                                      195,302,379             1,012,018,005
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     7,124,652,730              7,362,783,159
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           4,083,726,447              2,620,966,816
                                     2,236,145,631              1,418,730,312
          （分配準備積立金）
                                     11,208,379,177               9,983,749,975
         元本等合計
                                     11,208,379,177               9,983,749,975
       純資産合計
                                     11,403,681,556              10,995,767,980
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第5期              第6期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                            24              －
       受取利息
                                      3,220,043,638             △  1,433,398,286
       有価証券売買等損益
                                      3,220,043,662             △  1,433,398,286
       営業収益合計
      営業費用
                                           4,294              3,686
       支払利息
                                         2,174,718              2,605,828
       受託者報酬
                                        41,865,347              50,163,583
       委託者報酬
                                          543,576              651,298
       その他費用
                                        44,587,935              53,424,395
       営業費用合計
                                      3,175,455,727             △  1,486,822,681
      営業利益又は営業損失（△）
                                      3,175,455,727             △  1,486,822,681
      経常利益又は経常損失（△）
                                      3,175,455,727             △  1,486,822,681
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 907,301,652              118,548,370
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                1,022,924,304              4,083,726,447
                                      2,106,261,884              2,296,011,394
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,106,261,884              2,296,011,394
       額
                                      1,163,996,109              2,035,595,444
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,163,996,109              2,035,595,444
       額
                                        149,617,707              117,804,530
                                      ※１              ※１
      分配金
                                      4,083,726,447              2,620,966,816
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 5 期               第 6 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        6,936,586,592        円          7,124,652,730        円

          期中追加設定元本額                        5,926,265,855        円          3,696,975,613        円
          期中一部解約元本額                        5,738,199,717        円          3,458,845,184        円
     2.      計算期間末日における受益                        7,124,652,730        口          7,362,783,159        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 5 期               第 6 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  158,520,838       円）、解約        額（  137,669,002       円）、解約
                            に伴う当期純利益金額分配後                 に伴う当期純利益金額分配後
                            の有価証券売買等損益から費                 の有価証券売買等損益から費
                            用を控除し、繰越欠損金を補                 用を控除し、繰越欠損金を補
                            填した額（      2,109,633,237           填した額（      0 円）、投資信託
                            円）、投資信託約款に規定さ                 約款に規定される収益調整金
                            れる収益調整金                 （ 1,612,910,682        円）及び分
                            （ 1,847,580,816        円）及び分        配準備積立金
                            配準備積立金（        117,609,263        （ 1,398,865,840        円）より分
                            円）より分配対象額は                 配対象額は      3,149,445,524        円
                            4,233,344,154        円（  1 万口当た      （ 1 万口当たり      4,277.52     円）
                            り 5,941.83     円）であり、うち           であり、うち       117,804,530       円
                            149,617,707       円（  1 万口当たり       （ 1 万口当たり      160  円）を分配
                            210  円）を分配金額としてお               金額としております。
                            ります。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 6 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 5 期                    第 6 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          2,362,172,637                     △ 1,562,640,534
     合計                          2,362,172,637                     △ 1,562,640,534
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 5 期                          第 6 期
             2021  年 6 月 15 日現在                      2022  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 6 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
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    （ 1 口当たり情報）
                               第 5 期                 第 6 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.5732    円               1.3560    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (15,732    円 )             (13,560    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         外国株式インデックス為替ヘッジ型マ
                                      4,180,652,046          10,100,037,277
     証券         ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            10,100,037,277
     合計                                            10,100,037,277
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
    ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
    益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 6 月 15 日現在        2022  年 6 月 15 日現在
                                260/618


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                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       161,762,026              404,940,853
        コール・ローン
                                      1,843,049,943              3,433,965,761
        株式
                                      69,671,218,917              69,571,750,406
        投資証券
                                      1,748,776,321              1,814,081,515
        派生商品評価勘定
                                       108,767,111               10,680,421
        未収入金
                                          990,365              529,873
        未収配当金
                                        76,236,982              96,596,727
        差入委託証拠金
                                       705,286,060             1,054,162,540
        流動資産合計
                                      74,316,087,725              76,386,708,096
      資産合計
                                      74,316,087,725              76,386,708,096
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                       346,246,305             3,002,632,161
        未払解約金
                                        21,130,000              875,641,000
        流動負債合計
                                       367,376,305             3,878,273,161
      負債合計
                                       367,376,305             3,878,273,161
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       26,814,400,442              30,012,407,804
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      47,134,310,978              42,496,027,131
        元本等合計
                                      73,948,711,420              72,508,434,935
      純資産合計
                                      73,948,711,420              72,508,434,935
     負債純資産合計                                74,316,087,725              76,386,708,096
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                                261/618



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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
                                262/618



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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 6 月 16 日           2021  年 6 月 16 日
          期首元本額                        27,661,024,245        円         26,814,400,442        円
          期中追加設定元本額                        6,399,270,276        円          7,690,279,088        円
          期中一部解約元本額                        7,245,894,079        円          4,492,271,726        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国           20,363,112,482        円         22,230,689,928        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                        1,111,188,228        円          1,602,819,096        円
          イン   外国株式インデックス
          （為替ヘッジあり）
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                  1,222,163,129        円          1,997,899,403        円
          デックス（為替ヘッジあり）
          ダイワ先進国株式インデック                               －円              347,331    円
          ス（為替ヘッジあり）（投資
          一任専用）
          ダイワ外国株式インデックス                        4,117,936,603        円          4,180,652,046        円
          （為替ヘッジあり）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
       計                           26,814,400,442        円         30,012,407,804        円
     2.     期末日における受益権の総数                        26,814,400,442        口         30,012,407,804        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                263/618


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                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について
                        為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等
                        の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替
                        予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
                                264/618


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    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 6 月 15 日現在             2022  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            6,733,279,694                  △ 15,576,344,404
     投資証券                             346,735,230                   △ 409,358,772
     合計                            7,080,014,924                  △ 15,985,703,176
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2021  年 1 月
               13 日から    2021  年 6 月 15 日まで、及び       2022  年 1 月 12 日から    2022  年 6 月 15 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                   2021  年 6 月 15 日 現在                 2022  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       2,657,529,237         －  2,735,854,506       78,325,269      4,371,032,936         －  4,355,210,136       △ 15,822,800

     合計        2,657,529,237         －  2,735,854,506       78,325,269      4,371,032,936         －  4,355,210,136       △ 15,822,800

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
                                265/618


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    2.  通貨関連
                   2021  年 6 月 15 日 現在                  2022  年 6 月 15 日 現在
      種　類      契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
              （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                   うち                         うち
                   １年超                         １年超
     市場取引以外
     の取引
     為替予約取引

     売　建       70,650,034,812         －  70,965,839,275       △ 315,804,463      78,471,595,651         －  81,447,724,591       △ 2,976,128,940

     アメリカ・ドル      50,399,360,536         －  50,723,337,204       △ 323,976,668      57,084,762,068         －  59,792,034,943       △ 2,707,272,875

     イギリス・       3,347,763,278        －  3,341,746,511         6,016,767     3,665,929,412        －  3,659,681,027          6,248,385
     ポンド
     イスラエル・        87,605,733       －   88,444,830       △ 839,097     120,784,186        －   121,141,353         △ 357,167
     シュケル
     オーストラリ       1,655,400,035        －  1,658,293,852        △ 2,893,817     1,954,293,253        －  1,962,013,730         △ 7,720,477
     ア・ドル
     カナダ・ドル       2,598,983,801        －  2,597,496,092         1,487,709     3,123,263,866        －  3,193,486,217        △ 70,222,351
     シンガポー        257,321,092        －   257,609,565        △ 288,473     288,140,606        －   296,982,245        △ 8,841,639
     ル・ドル
     スイス・       2,161,493,853        －  2,172,767,450       △ 11,273,597      2,334,037,965        －  2,345,227,523        △ 11,189,558
      フラン
     スウェーデ        886,941,117        －   888,501,224       △ 1,560,107      898,452,039        －   900,982,985        △ 2,530,946
     ン・クローナ
     デンマーク・        587,514,896        －   586,078,270        1,436,626      651,333,114        －   663,013,785       △ 11,680,671
     クローネ
     ニュージー        50,962,181       －   50,334,431        627,750      42,825,720       －   42,754,677          71,043
     ランド・ドル
     ノルウェー・        154,512,827        －   155,140,666        △ 627,839     196,892,418        －   193,173,815         3,718,603
     クローネ
     ユーロ       7,698,269,652        －  7,677,522,994        20,746,658      7,402,471,078        －  7,535,508,267        △ 133,037,189
     香港・ドル        763,905,811        －   768,566,186       △ 4,660,375      708,409,926        －   741,724,024       △ 33,314,098
     合計       70,650,034,812         －  70,965,839,275       △ 315,804,463      78,471,595,651         －  81,447,724,591       △ 2,976,128,940

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.7578    円               2.4159    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (27,578    円 )             (24,159    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               1,295           134.420          174,073.900
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               1,166           481.630          561,580.580
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               2,063           135.170          278,855.710
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               1,594           82.020         130,739.880
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                746          143.060          106,722.760
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                               6,330           29.510         186,798.300
             ABBOTT    LABORATORIES
                              20,445           102.940         2,104,608.300
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                               3,950           32.200         127,190.000
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               2,140           158.230          338,612.200
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                               3,880           32.270         125,207.600
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               6,905           65.530         452,484.650
                                267/618


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             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                                500          407.160          203,580.000
             INC
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                               6,934           95.250         660,463.500
             QORVO   INC
                               1,283           96.660         124,014.780
             AFLAC   INC
                               7,340           53.710         394,231.400
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               1,506           114.030          171,729.180
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               1,835           84.940         155,864.900
             IN
             ADOBE   INC
                               5,515           370.820         2,045,072.300
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               2,429           93.250         226,504.250
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               1,407           280.500          394,663.500
             GARMIN    LTD
                               1,724           96.720         166,745.280
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               2,466           239.220          589,916.520
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                               8,105           183.280         1,485,484.400
             WR  BERKLEY    CORP
                               2,656           66.740         177,261.440
             AUTOZONE     INC
                                232         2,033.580           471,790.560
             DOLLAR    TREE   INC
                               2,566           156.020          400,347.320
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                              12,365            7.850         97,065.250
             CELANESE     CORP
                               1,211           136.210          164,950.310
             DR  HORTON    INC
                               3,792           65.720         249,210.240
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               2,450           35.590          87,195.500
             AUTODESK     INC
                               2,507           171.590          430,176.130
             MOODY'S    CORP
                               1,884           257.680          485,469.120
             DEVON   ENERGY    CORP
                               7,276           70.590         513,612.840
             ALBEMARLE     CORP
                               1,324           223.330          295,688.920
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               1,985           105.540          209,496.900
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               2,870           55.610         159,600.700
             CITIGROUP     INC
                              23,548            45.960        1,082,266.080
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                               5,058           204.130         1,032,489.540
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                               5,649           90.440         510,895.560
             ALLEGHANY     CORP
                                146          832.000          121,472.000
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                                407          377.130          153,491.910
             HESS   CORP
                               3,231           120.070          387,946.170
             DAVITA    INC
                                709          89.970          63,788.730
             DANAHER    CORP
                               7,826           242.420         1,897,178.920
             FORTIVE    CORP
                               3,794           56.070         212,729.580
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               6,376           94.050         599,662.800
             IN
                                268/618


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             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               6,303           82.670         521,069.010
             BUNGE   LTD
                               1,693           104.350          176,664.550
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                               3,750           118.390          443,962.500
             APPLE   INC
                              188,224            132.760        24,988,618.240
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                               3,387           91.840         311,062.080
             BOEING    CO/THE
                               6,267           122.160          765,576.720
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               1,741           116.420          202,687.220
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               3,452           236.320          815,776.640
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               1,400           97.910         137,074.000
             NISOURCE     INC
                               6,299           27.600         173,852.400
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               1,404           106.350          149,315.400
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                               8,905           40.600         361,543.000
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              47,895            49.160        2,354,518.200
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                              14,859           277.640         4,125,452.760
             ANSYS   INC
                                993          229.760          228,151.680
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              14,934            46.240         690,548.160
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE
                               8,822           95.420         841,795.240
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              24,785            72.870        1,806,082.950
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                              33,697           114.060         3,843,479.820
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               2,988           107.680          321,747.840
             LKQ  CORP
                               3,300           48.520         160,116.000
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                               3,665           65.160         238,811.400
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               3,149           143.390          451,535.110
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               1,269           243.070          308,455.830
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               2,646           230.020          608,632.920
             SERVICENOW      INC
                               2,412           444.750         1,072,737.000
             CATERPILLAR      INC
                               6,068           206.690         1,254,194.920
             BROWN   & BROWN   INC
                               2,752           54.660         150,424.320
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                               2,767           41.840         115,771.280
             CHARLES    RIVER   LABORATORIES
                                574          209.500          120,253.000
             CMS  ENERGY    CORP
                               3,384           62.520         211,567.680
             MOSAIC    CO/THE
                               4,285           52.730         225,948.050
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               1,358           31.380          42,614.040
             CORNING    INC
                               9,115           32.100         292,591.500
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              47,334            42.910        2,031,101.940
             MORGAN    STANLEY
                              15,047            74.960        1,127,923.120
             MSCI   INC
                                938          391.000          366,758.000
             FAIR   ISAAC   CORP
                                325          379.410          123,308.250
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                322          195.490          62,947.780
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               2,780           57.060         158,626.800
             BROADCOM     INC
                               4,746           520.170         2,468,726.820
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               1,416           133.520          189,064.320
             ARAMARK                  3,173           30.330          96,237.090
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               2,162           119.110          257,515.820
             CENTENE    CORP
                               6,539           76.230         498,467.970
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               1,231           107.520          132,357.120
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                               6,682           35.660         238,280.120
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               2,334           153.230          357,638.820
             GARTNER    INC
                                935          234.600          219,351.000
             SPLUNK    INC
                               1,921           86.470         166,108.870
             DOMINION     ENERGY    INC
                               9,190           74.600         685,574.000
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                               4,342           88.060         382,356.520
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               1,400           55.640          77,896.000
             DEERE   & CO
                               3,311           326.580         1,081,306.380
             QUANTA    SERVICES     INC
                               1,657           123.550          204,722.350
             POOL   CORP
                                438          349.440          153,054.720
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               3,297           112.150          369,758.550
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               2,485           121.320          301,480.200
             CABLE   ONE  INC
                                60        1,223.850           73,431.000
             BURLINGTON      STORES    INC
                                766          158.430          121,357.380
             NASDAQ    INC
                               1,328           145.870          193,715.360
             VAIL   RESORTS    INC
                                492          230.860          113,583.120
             AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A
                               6,360           11.920          75,811.200
             TARGA   RESOURCES     CORP
                               2,816           66.300         186,700.800
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                                874          132.010          115,376.740
             INC
             WESTLAKE     CORP
                                572          114.370          65,419.640
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                               3,999           88.780         355,031.220
             COGNEX    CORP
                               1,994           43.020          85,781.880
             WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                               2,200           45.060          99,132.000
             TELEFLEX     INC
                                563          252.510          142,163.130
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                                979          161.420          158,030.180
             WEST   PHARMACEUTICAL
                                852          280.610          239,079.720
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                241          469.960          113,260.360
             CATALENT     INC
                               1,863           104.290          194,292.270
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               1,660           179.320          297,671.200
                                270/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                                690          261.690          180,566.100
             IDEX   CORP
                                869          179.410          155,907.290
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               8,891           74.270         660,334.570
             ROLLINS    INC
                               2,685           32.780          88,014.300
             AMETEK    INC
                               2,597           111.340          289,149.980
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               2,707           82.000         221,974.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               1,644           45.170          74,259.480
             HEICO   CORP
                                535          133.390          71,363.650
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                                716          240.150          171,947.400
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                                399          350.720          139,937.280
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               3,045           97.480         296,826.600
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                                467          310.580          145,040.860
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                               5,111           454.800         2,324,482.800
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               1,128           71.230          80,347.440
             EPAM   SYSTEMS    INC
                                624          278.360          173,696.640
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               1,587           77.740         123,373.380
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                318         1,204.010           382,875.180
             UGI  CORP
                               2,085           39.710          82,795.350
             CUMMINS    INC
                               1,604           196.610          315,362.440
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               8,874           74.640         662,355.360
             CDW  CORP/DE
                               1,567           162.500          254,637.500
             SIGNATURE     BANK
                                692          178.060          123,217.520
             COSTAR    GROUP   INC
                               4,691           55.170         258,802.470
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                                677          406.390          275,126.030
             AMERCO                   119          464.380          55,261.220
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               1,077           239.470          257,909.190
             MERCADOLIBRE       INC
                                536          616.400          330,390.400
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                                837          177.110          148,241.070
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               3,186           119.140          379,580.040
             IN
             DEXCOM    INC
                               4,416           69.310         306,072.960
             NORDSON    CORP
                                595          200.820          119,487.900
             COPART    INC
                               2,384           103.590          246,958.560
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               1,952           149.630          292,077.760
             SEAGEN    INC
                               1,545           144.640          223,468.800
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                831          238.080          197,844.480
             LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC
                                971          188.530          183,062.630
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                                587          527.650          309,730.550
                                271/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BIO-TECHNE      CORP
                                430          324.180          139,397.400
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               1,203           91.220         109,737.660
             HORIZON    THERAPEUTICS       PLC
                               2,560           81.270         208,051.200
             KINDER    MORGAN    INC
                              23,108            17.890         413,402.120
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               2,839           179.280          508,975.920
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                                420          268.480          112,761.600
             COTERRA    ENERGY    INC
                              10,527            31.110         327,494.970
             T-MOBILE     US  INC
                               7,550           124.900          942,995.000
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                               1,786           30.190          53,919.340
             COCA-COLA     CO/THE
                              47,206            59.230        2,796,011.380
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                               2,575           50.680         130,501.000
             PARTNE
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               1,925           98.600         189,805.000
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               3,851           23.080          88,881.080
             CSX  CORP
                              25,287            29.340         741,920.580
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               1,044           213.860          223,269.840
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               1,563           101.930          159,316.590
             AMAZON.COM      INC
                              105,740            102.310        10,818,259.400
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                               7,032           86.500         608,268.000
             EXXON   MOBIL   CORP
                              48,682            96.100        4,678,340.200
             AES  CORP
                               7,455           18.910         140,974.050
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                433          272.670          118,066.110
             EOG  RESOURCES     INC
                               6,593           131.260          865,397.180
             EQT  CORP
                               4,584           40.830         187,164.720
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               1,914           89.300         170,920.200
             FIRST   CITIZENS     BCSHS     -CL  A
                                157          622.750          97,771.750
             ABIOMED    INC
                                512          229.660          117,585.920
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               1,773           141.210          250,365.330
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                               3,422           116.010          396,986.220
             FORD   MOTOR   CO
                              44,666            12.200         544,925.200
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               2,219           37.140          82,413.660
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               2,416           21.450          51,823.200
             ENTEGRIS     INC
                               1,700           98.760         167,892.000
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               1,700           39.630          67,371.000
             FORTINET     INC
                               1,595           269.230          429,421.850
             MARKEL    CORP
                                159         1,296.650           206,167.350
             NEXTERA    ENERGY    INC
                              22,973            71.480        1,642,110.040
             MASIMO    CORP
                                693          123.060          85,280.580
                                272/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                              16,520            36.820         608,266.400
             INSULET    CORP
                                769          205.550          158,067.950
             US  BANCORP
                              15,918            45.720         727,770.960
             UNITED    RENTALS    INC
                                826          260.120          214,859.120
             F5  NETWORKS     INC
                                659          150.790          99,370.610
             FASTENAL     CO
                               6,530           49.130         320,818.900
             FISERV    INC
                               7,414           89.890         666,444.460
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              13,241            68.050         901,050.050
             GENERAL    MOTORS    CO
                              16,752            33.200         556,166.400
             ZENDESK    INC
                               1,305           57.010          74,398.050
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               2,738           215.900          591,134.200
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               3,992           282.540         1,127,899.680
             ALPHABET     INC-CL    A
                               3,484          2,134.310          7,435,936.040
             ALPHABET     INC-CL     C 
                               3,264          2,143.880          6,997,624.320
             OWENS   CORNING
                               1,193           82.660          98,613.380
             GENERAL    MILLS   INC
                               6,911           66.450         459,235.950
             FIRSTENERGY      CORP
                               5,840           38.390         224,197.600
             GENUINE    PARTS   CO
                               1,626           132.440          215,347.440
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                               8,100           34.580         280,098.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               2,191           226.920          497,181.720
             HALLIBURTON      CO
                              10,230            36.670         375,134.100
             HOME   DEPOT   INC
                              11,983           278.670         3,339,302.610
             ASSURANT     INC
                                593          176.010          104,373.930
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                              16,920            12.240         207,100.800
             HUNTINGTON      INGALLS
                                500          204.810          102,405.000
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               1,616           206.790          334,172.640
             HUMANA    INC
                               1,451           423.930          615,122.430
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               2,985           168.290          502,345.650
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                                917          48.690          44,648.730
             HENRY   SCHEIN    INC
                               1,491           75.000         111,825.000
             HP  INC
                              13,253            33.750         447,288.750
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                              14,115            13.670         192,952.050
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                                681          36.220          24,665.820
              C 
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               2,262           58.120         131,467.440
              C 
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,028           36.280          73,575.840
             A
                                273/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                               4,274           44.550         190,406.700
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                               9,336           36.140         337,403.040
             ENPHASE    ENERGY    INC
                               1,386           179.520          248,814.720
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                              10,597           135.720         1,438,224.840
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                               4,047           43.620         176,530.140
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               1,500           61.320          91,980.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                               5,361           157.800          845,965.800
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               2,687           126.680          340,389.160
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               2,836           130.520          370,154.720
             ALLEGION     PLC
                               1,110           101.270          112,409.700
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C 
                               3,341           22.510          75,205.910
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               2,895           117.360          339,757.200
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                               4,000           28.320         113,280.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               1,225           125.360          153,566.000
             JOHNSON    & JOHNSON
                              29,974           168.190         5,041,327.060
             PLUG   POWER   INC
                               6,251           14.200          88,764.200
             ABBVIE    INC
                              20,359           137.620         2,801,805.580
             HOLOGIC    INC
                               2,801           67.870         190,103.870
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                               3,765           123.310          464,262.150
             KROGER    CO
                               8,090           50.390         407,655.100
             KLA  CORP
                               1,719           316.470          544,011.930
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               2,802           416.170         1,166,108.340
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                                840          227.040          190,713.600
             BATH   AND  BODY   WORKS   INC
                               2,872           32.800          94,201.600
             WHEN   ISSUE
             LOWE'S    COS  INC
                               7,929           177.940         1,410,886.260
             ELI  LILLY   & CO
                               9,367           290.790         2,723,829.930
             LAM  RESEARCH     CORP
                               1,600           449.770          719,632.000
             LOEWS   CORP
                               2,365           58.540         138,447.100
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               1,981           48.320          95,721.920
             MCDONALD'S      CORP
                               8,668           238.760         2,069,571.680
             3M  CO
                               6,477           135.250          876,014.250
             META   PLATFORMS     INC  CLASS   A
                              26,549           163.730         4,346,867.770
             S&P  GLOBAL    INC
                               4,171           317.430         1,324,000.530
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                                682          316.470          215,832.540
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC
                                575          264.630          152,162.250
             ALCOA   CORP
                               2,404           48.920         117,603.680
             PHILLIPS     66
                               5,402           104.130          562,510.260
                                274/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                               4,519           29.400         132,858.600
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               2,821           83.800         236,399.800
             METLIFE    INC
                               8,154           61.860         504,406.440
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              11,088            48.520         537,989.760
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               2,599           91.930         238,926.070
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               1,904           203.310          387,102.240
             METTLER-TOLEDO
                                260         1,157.630           300,983.800
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                              11,687            32.930         384,852.910
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               1,340           200.420          268,562.800
             MERCK   & CO.  INC.
                              29,104            84.500        2,459,288.000
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                               5,974           60.370         360,650.380
             MASCO   CORP
                               2,731           51.210         139,854.510
             M & T BANK   CORP
                               1,848           164.900          304,735.200
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                               6,119           147.260          901,083.940
             BLACK   KNIGHT    INC
                               1,644           64.420         105,906.480
             HEICO   CORP-CLASS      A
                                754          108.060          81,477.240
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               3,157           152.220          480,558.540
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               2,275           139.380          317,089.500
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                                880          47.140          41,483.200
             BLOCK   INC  CLASS   A
                               5,991           60.300         361,257.300
             TRANSUNION                  2,293           77.330         177,317.690
             VISTRA    CORP
                               4,285           22.960          98,383.600
             NOVOCURE     LTD
                               1,054           59.870          63,102.980
             NETAPP    INC
                               2,703           64.320         173,856.960
             NIKE   INC  -CL  B
                              14,992           110.720         1,659,914.240
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               2,746           222.810          611,836.260
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               6,214           60.950         378,743.300
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               2,146           86.780         186,229.880
             ALLY   FINANCIAL     INC
                               4,351           34.080         148,282.080
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               1,691           454.460          768,491.860
             APTIV   PLC
                               3,063           94.920         290,739.960
             NEWMONT    CORP
                               9,913           63.090         625,411.170
             MCKESSON     CORP
                               1,702           306.520          521,697.040
             XYLEM   INC
                               1,972           76.500         150,858.000
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                              18,138            98.970        1,795,117.860
             NUCOR   CORP
                               3,207           113.720          364,700.040
             WESTERN    UNION   CO
                               4,350           16.460          71,601.000
                                275/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               1,930           66.360         128,074.800
             NEWELL    BRANDS    INC
                               4,058           18.470          74,951.260
             EVERGY    INC
                               2,654           61.320         162,743.280
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                              10,488            62.090         651,199.920
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                269          173.040          46,547.760
             OKTA   INC
                               1,634           81.470         133,121.980
             COUPA   SOFTWARE     INC
                                880          53.410          47,000.800
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               1,614           113.590          183,334.260
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                               4,877           20.900         101,929.300
             LINDE   PLC
                               5,288           295.620         1,563,238.560
             WIX.COM    LTD
                                785          55.590          43,638.150
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                               4,293           26.210         112,519.530
             KKR  & CO  INC
                               7,584           47.100         357,206.400
             PAYCHEX    INC
                               3,657           117.470          429,587.790
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                756          596.690          451,097.640
             ALTRIA    GROUP   INC
                              20,646            46.290         955,703.340
             P  G  & E CORP
                              17,368            9.960         172,985.280
             PFIZER    INC
                              64,911            47.920        3,110,535.120
             CIGNA   CORP
                               3,711           245.710          911,829.810
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                               3,276           47.350         155,118.600
             XCEL   ENERGY    INC
                               6,988           65.880         460,369.440
             STERIS    PLC
                               1,173           203.670          238,904.910
             SEA  LTD-ADR
                               5,100           70.950         361,845.000
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               1,530           29.650          45,364.500
             FOX  CORP   - CLASS   A
                               3,831           32.030         122,706.930
             STRYKER    CORP
                               3,815           200.580          765,212.700
             LYFT   INC-A
                               3,191           14.160          45,184.560
             DOW  INC
                               8,299           58.560         485,989.440
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS
                               1,130           64.740          73,156.200
             A
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                               2,574           106.860          275,057.640
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               1,423           252.630          359,492.490
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              17,253            21.090         363,865.770
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               2,589           264.550          684,919.950
             CO
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                              27,598           133.840         3,693,716.320
             EXELON    CORP
                              11,150            42.310         471,756.500
             TELADOC    HEALTH    INC
                               1,618           29.270          47,358.860
             INGERSOLL-RAND        INC
                               5,897           43.770         258,111.690
                                276/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             NVR  INC
                                37        3,905.080           144,487.960
             CONOCOPHILLIPS                 14,809           111.490         1,651,055.410
             TWILIO    INC  - A
                               2,053           81.860         168,058.580
             DOCUSIGN     INC
                               2,333           57.280         133,634.240
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                                601          270.450          162,540.450
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                               1,470           45.160          66,385.200
             PEPSICO    INC
                              15,888           156.120         2,480,434.560
             CYBERARK     SOFTWARE
                                409          119.470          48,863.230
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                               3,743           20.550          76,918.650
             MONGODB    INC
                                712          241.000          171,592.000
             SNAP   INC  - A
                              12,910            11.910         153,758.100
             CORTEVA    INC
                               8,198           56.390         462,285.220
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                               4,285           94.140         403,389.900
             AMCOR   PLC
                              17,457            12.090         211,055.130
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                               2,336           159.260          372,031.360
             A
             ROKU   INC
                               1,417           74.290         105,268.930
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               2,092           133.470          279,219.240
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                               7,342           275.120         2,019,931.040
             KORNIT    DIGITAL    LTD
                                600          33.950          20,370.000
             PENTAIR    PLC
                               1,575           45.860          72,229.500
             QUALCOMM     INC
                              13,095           130.260         1,705,754.700
             INVESCO    LTD
                               3,700           16.240          60,088.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                                664          171.480          113,862.720
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               3,193           63.940         204,160.420
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                               2,587           87.110         225,353.570
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                               6,763           17.190         116,255.970
             AVALARA    INC
                               1,047           69.760          73,038.720
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               1,277           548.350          700,242.950
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               2,468           123.060          303,712.080
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                                461         1,951.510           899,646.110
             ROSS   STORES    INC
                               4,110           74.000         304,140.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                                998          147.230          146,935.540
             RESMED    INC
                               1,660           202.010          335,336.600
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               1,327           127.070          168,621.890
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               1,209           81.430          98,448.870
             MODERNA    INC
                               3,910           121.560          475,299.600
             HUBSPOT    INC
                                564          295.850          166,859.400
                                277/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PERKINELMER      INC
                               1,760           138.140          243,126.400
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              11,161            35.940         401,126.340
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                               4,520           69.210         312,829.200
             BILL.COM     HOLDINGS     INC
                                900          105.970          95,373.000
             AVANTOR    INC
                               6,686           29.720         198,707.920
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                               1,836           33.190          60,936.840
             DYNATRACE     INC
                               2,339           38.820          90,799.980
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                               5,191           45.400         235,671.400
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              10,825            19.350         209,463.750
             ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A
                               3,364           31.070         104,519.480
             ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                               4,176           38.200         159,523.200
             IAC/INTERACTIVECORP                  1,021           78.840          80,495.640
             MATCH   GROUP   INC
                               3,162           73.070         231,047.340
             CHEVRON    CORP
                              22,404           167.550         3,753,790.200
             PELOTON    INTERACTIVE      INC-A
                               3,174            9.580         30,406.920
             ZSCALER    INC
                                985          142.110          139,978.350
             EDISON    INTERNATIONAL
                               4,365           60.980         266,177.700
             ETSY   INC
                               1,409           71.610         100,898.490
             TESLA   INC
                              10,152           662.670         6,727,425.840
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                               2,502           113.870          284,902.740
             NORTONLIFELOCK        INC
                               6,767           21.990         148,806.330
             UNITY   SOFTWARE     INC
                               2,986           33.760         100,807.360
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               1,895           106.770          202,329.150
             SYNOPSYS     INC
                               1,716           295.160          506,494.560
             CARVANA    CO
                                964          20.920          20,166.880
             CHEWY   INC  - CLASS   A
                                856          27.050          23,154.800
             CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                               3,113           40.790         126,979.270
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               1,427           451.970          644,961.190
             A
             VIATRIS    INC
                              13,745            10.320         141,848.400
             DOORDASH     INC  - A
                               2,683           58.460         156,848.180
             ROBLOX    CORP   -CLASS    A
                               4,945           26.120         129,163.400
             AIRBNB    INC-CLASS     A
                               4,329           98.870         428,008.230
             CBRE   GROUP   INC  - A
                               3,849           70.580         271,662.420
             TWITTER    INC
                               9,007           37.220         335,240.540
             SOUTHERN     CO/THE
                              11,875            66.780         793,012.500
             SYSCO   CORP
                               5,747           80.140         460,564.580
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               2,780           166.310          462,341.800
             FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                                600          43.830          26,298.000
                                278/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                                956          52.860          50,534.160
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               2,300           71.020         163,346.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                              15,794            43.220         682,616.680
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               2,026           43.540          88,212.040
             HOLDING
             AFFIRM    HOLDINGS     INC
                               2,035           17.700          36,019.500
             AT&T   INC
                              83,615            19.450        1,626,311.750
             APA  CORP
                               4,354           46.000         200,284.000
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               1,008           37.220          37,517.760
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                               5,137           56.650         291,011.050
             CAESARS    ENTERTAINMENT       INC
                               2,388           39.390          94,063.320
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               2,830           229.480          649,428.400
             SEMPRA    ENERGY
                               3,602           144.820          521,641.640
             BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B
                               2,264           30.830          69,799.120
             CLARIVATE     PLC
                               4,721           13.210          62,364.410
             PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A
                              19,770            7.820         154,601.400
             SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS
                               2,240           75.630         169,411.200
             COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS
                               1,657           51.580          85,468.060
             A
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              10,778           154.080         1,660,674.240
             SALESFORCE.COM        INC
                              11,510           164.450         1,892,819.500
             WESTROCK     CO
                               2,971           42.770         127,069.670
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                               5,549           49.360         273,898.640
             INC  CLASS
             JOHNSON    CONTROLS
                               7,932           49.600         393,427.200
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                               1,827           90.910         166,092.570
             UNION   PACIFIC    CORP
                               7,220           208.490         1,505,297.800
             MARATHON     OIL  CORP
                               9,323           28.790         268,409.170
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                               6,855           102.670          703,802.850
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                              17,523            91.320        1,600,200.360
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               8,580           174.160         1,494,292.800
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               2,141           200.880          430,084.080
             AMEREN    CORPORATION
                               2,861           83.300         238,321.300
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              10,772           461.750         4,973,971.000
             APPLOVIN     CORP   CLASS   A
                               2,144           32.350          69,358.400
             VERISIGN     INC
                               1,210           161.180          195,027.800
             LUCID   GROUP   INC
                               5,100           16.600          84,660.000
                                279/618


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             RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC  CLASS
                               2,200           27.300          60,060.000
             A (PRO
             VALERO    ENERGY    CORP
                               4,584           133.750          613,110.000
             UPSTART    HOLDINGS     INC
                                200          34.270          6,854.000
             ULTA   BEAUTY    INC
                                550          392.670          215,968.500
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               3,008           37.380         112,439.040
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                                767          104.870          80,435.290
             ANTHEM    INC
                               2,719           460.400         1,251,827.600
             WALT   DISNEY    CO/THE
                              21,190            94.220        1,996,521.800
             WELLS   FARGO   & CO
                              44,785            37.430        1,676,302.550
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               4,670           145.620          680,045.400
             WILLIAMS     COS  INC
                              13,622            32.340         440,535.480
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               1,249           192.170          240,020.330
             WHIRLPOOL     CORP
                                686          155.360          106,576.960
             WALMART    INC
                              17,841           119.460         2,131,285.860
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               2,348           105.270          247,173.960
             WYNN   RESORTS    LTD
                               1,145           58.010          66,421.450
             GRAB   HOLDINGS     CORP   CLASS   A
                              13,900            2.450         34,055.000
             WABTEC    CORP
                               1,898           86.320         163,835.360
             TJX  COMPANIES     INC
                              13,504            57.330         774,184.320
             WATERS    CORP
                                699          321.490          224,721.510
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                                571          300.740          171,722.540
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                               7,988           40.200         321,117.600
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               1,400           194.870          272,818.000
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               3,531           49.240         173,866.440
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               3,650           92.050         335,982.500
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                               5,855           60.970         356,979.350
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                              19,079           193.520         3,692,168.080
             PPL  CORP
                               8,360           26.030         217,610.800
             CONSTELLATION       ENERGY    CORP
                               3,696           54.440         201,210.240
             WHEN   ISS
             PULTEGROUP      INC
                               2,795           39.880         111,464.600
             WARNER    BROS.   DISCOVERY     INC
                              25,013            13.980         349,681.740
             SERIES
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               2,680           111.510          298,846.800
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               2,260           93.600         211,536.000
             NVIDIA    CORP
                              28,863           158.360         4,570,744.680
                                280/618

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               4,869           155.660          757,908.540
             GROUP
             ZIM  INTEGRATED      SHIPPING
                               1,177           49.950          58,791.150
             SERVICES     L
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               3,322           83.920         278,782.240
             NETFLIX    INC
                               4,977           167.540          833,846.580
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                               4,547           507.450         2,307,375.150
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               3,000           39.420         118,260.000
             GLOBE   LIFE   INC
                               1,215           89.450         108,681.750
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               2,067           136.960          283,096.320
             TEXTRON    INC
                               2,388           60.190         143,733.720
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                               3,749           15.550          58,296.950
             OMNICOM    GROUP
                               2,546           64.950         165,362.700
             ORACLE    CORP
                              18,458            70.720        1,305,349.760
             MASTERCARD      INC  - A
                              10,048           322.140         3,236,862.720
             ONEOK   INC
                               5,033           60.390         303,942.870
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              11,062            10.590         117,146.580
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,195           380.660          454,888.700
             YUM!   BRANDS    INC
                               3,275           110.230          361,003.250
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               2,069           121.410          251,197.290
             SOFTWRE
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  -
                               2,206           51.360         113,300.160
             B
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              84,745            31.460        2,666,077.700
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                                523          364.830          190,806.090
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               2,263           71.480         161,759.240
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                               7,447           144.600         1,076,836.200
             ANALOG    DEVICES    INC
                               6,005           147.170          883,755.850
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              19,080            86.990        1,659,769.200
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                               9,209           52.020         479,052.180
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               1,940           92.760         179,954.400
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               2,609           39.490         103,029.410
             AVERY   DENNISON     CORP
                                929          161.090          149,652.610
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                               5,954           67.870         404,097.980
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                               6,786           84.700         574,774.200
             AON  PLC-CLASS     A
                               2,500           251.130          627,825.000
             AMGEN   INC
                               6,617           235.700         1,559,626.900
             EATON   CORP   PLC
                               5,005           130.520          653,252.600
                                281/618

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               1,859           231.500          430,358.500
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              10,147            96.620         980,403.140
             CME  GROUP   INC
                               4,078           196.110          799,736.580
             ECOLAB    INC
                               2,918           150.280          438,517.040
             EQUIFAX    INC
                               1,357           172.020          233,431.140
             GILEAD    SCIENCES     INC
                              14,313            57.790         827,148.270
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                               9,975           34.400         343,140.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                               3,315           45.120         149,572.800
             STATE   STREET    CORP
                               4,152           62.180         258,171.360
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              17,313            61.110        1,057,997.430
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                               5,665           67.480         382,274.200
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               2,166           45.440          98,423.040
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               1,597           94.020         150,149.940
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               3,319           51.110         169,634.090
             FEDEX   CORP
                               2,831           229.950          650,988.450
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                               4,873           106.580          519,364.340
             FMC  CORP
                               1,360           107.920          146,771.200
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               2,748           117.170          321,983.160
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               1,412           92.410         130,482.920
             INTEL   CORP
                              47,282            37.930        1,793,406.260
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                               4,318           27.780         119,954.040
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                               3,970           66.600         264,402.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                               3,567           185.930          663,212.310
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              10,227            5.930         60,646.110
             ILLUMINA     INC
                               1,689           189.410          319,913.490
             SEALED    AIR  CORP
                               1,450           58.580          84,941.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               4,334           191.100          828,227.400
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               1,330           121.450          161,528.500
             SNAP-ON    INC
                                623          205.570          128,070.110
             CARMAX    INC
                               1,834           89.790         164,674.860
             DUKE   ENERGY    CORP
                               8,625           100.940          870,607.500
             TARGET    CORP
                               5,373           142.700          766,727.100
             DOVER   CORP
                               1,713           123.000          210,699.000
             WW  GRAINGER     INC
                                475          469.900          223,202.500
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               1,462           124.320          181,755.840
             INC
             CINTAS    CORP
                               1,040           352.440          366,537.600
             CONAGRA    BRANDS    INC
                               5,567           31.800         177,030.600
                                282/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CLOROX    COMPANY
                               1,384           124.640          172,501.760
             ENTERGY    CORP
                               2,243           107.290          240,651.470
             MICROSOFT     CORP
                              82,166           244.490        20,088,765.340
             INCYTE    CORP
                               2,006           66.180         132,757.080
             CVS  HEALTH    CORP
                              15,528            90.640        1,407,457.920
             MEDTRONIC     PLC
                              15,769            88.480        1,395,241.120
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              12,493            58.700         733,339.100
             BLACKROCK     INC
                               1,718           591.230         1,015,733.140
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                               6,914           27.600         190,826.400
             HASBRO    INC
                               1,449           80.750         117,006.750
             KELLOGG    CO
                               2,914           68.340         199,142.760
             KEYCORP                 10,389            17.540         182,223.060
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                              16,695            58.470         976,156.650
             A
             COOPER    COS  INC/THE
                                547          314.920          172,261.240
             CHUBB   LTD
                               4,839           197.940          957,831.660
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                                737          114.040          84,047.480
             ALLSTATE     CORP
                               3,242           121.990          395,491.580
             EBAY   INC
                               7,068           42.580         300,955.440
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              12,499            72.460         905,677.540
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               1,492           96.240         143,590.080
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               2,984           17.630          52,607.920
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               2,615           240.780          629,639.700
             TRIMBLE    INC
                               2,938           59.160         173,812.080
             LENNAR    CORP-A
                               2,992           69.140         206,866.880
             LEAR   CORP
                                600          126.340          75,804.000
             PROGRESSIVE      CORP
                               6,601           112.410          742,018.410
             PACCAR    INC
                               3,919           84.160         329,823.040
             BIOGEN    INC
                               1,699           194.180          329,911.820
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                                962          328.990          316,488.380
             STARBUCKS     CORP
                              13,172            72.310         952,467.320
             PTC  INC
                               1,200           99.890         119,868.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                               3,906           80.740         315,370.440
             INTUIT    INC
                               3,206           364.780         1,169,484.680
             BORGWARNER      INC
                               2,741           35.060          96,099.460
             BEST   BUY  CO  INC
                               2,570           70.590         181,416.300
             BALL   CORP
                               3,630           66.500         241,395.000
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              16,199            35.240         570,852.760
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               3,221           127.370          410,258.770
                                283/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               1,425           151.040          215,232.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               2,856           249.080          711,372.480
             VF  CORP
                               3,636           45.420         165,147.120
             PARAMOUNT     GLOBAL    CLASS   B
                               6,779           25.410         172,254.390
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                628          123.610          77,627.080
             CARNIVAL     CORP
                               9,986            9.520         95,066.720
             CLEVELAND-CLIFFS         INC
                               6,361           17.640         112,208.040
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              52,864            39.840        2,106,101.760
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               2,800           53.680         150,304.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                              13,100            4.860         63,666.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                 374,164,813.850
                                                 (50,515,991,517)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             SHELL   PLC
                              89,251            23.080        2,059,913.080
             BP  PLC
                              223,025             4.349         970,047.230
             UNILEVER     PLC
                              30,542            36.095        1,102,413.490
             BARCLAYS     PLC
                              183,869             1.567         288,233.040
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                              91,245            0.879         80,222.600
             PRUDENTIAL      PLC
                              31,421            9.736         305,914.850
             NATWEST    GROUP   PLC
                              66,275            2.214         146,732.850
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               1,758           19.885          34,957.830
             BAE  SYSTEMS    PLC
                              36,445            7.748         282,375.860
             AVIVA   PLC
                              34,002            4.041         137,402.080
             AVEVA   GROUP   PLC
                               1,140           23.650          26,961.000
             GSK                 60,183            17.122        1,030,453.320
             INFORMA    PLC
                              16,200            5.018         81,291.600
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              49,422            1.510         74,651.930
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              10,587            5.134         54,353.650
             DCC  PLC
                                938          52.020          48,794.760
             OCADO   GROUP   PLC
                               5,149            7.846         40,399.050
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                                740          92.840          68,701.600
             PLC
             HALMA   PLC
                               3,978           19.365          77,033.970
             ENTAIN    PLC
                               5,823           13.415          78,115.540
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              32,055            1.117         35,821.460
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC
                               6,857            6.070         41,621.990
             M&G  PLC
                              25,964            2.018         52,395.350
             RELX   PLC
                              22,083            20.810         459,547.230
                                284/618

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             DIAGEO    PLC
                              27,848            34.480         960,199.040
             RIO  TINTO   PLC
                              13,800            55.550         766,590.000
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                              29,593            5.996         177,439.620
             TESCO   PLC
                              84,703            2.467         208,962.300
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                               9,237           11.640         107,518.680
             GLENCORE     PLC
                              120,936             4.833         584,483.680
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                               3,200            7.718         24,697.600
             SMITHS    GROUP   PLC
                               4,080           14.745          60,159.600
             PEARSON    PLC
                               8,271            7.384         61,073.060
             SAINSBURY     (J)  PLC
                              17,631            2.033         35,843.820
             NEXT   PLC
                               1,685           59.380         100,055.300
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                              32,236            1.247         40,198.290
             WHITBREAD     PLC
                               1,785           25.660          45,803.100
             BUNZL   PLC
                               3,954           26.230         103,713.420
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              315,036             1.255         395,559.200
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               1,409           59.660          84,060.940
             KINGFISHER      PLC
                              24,703            2.348         58,002.640
             WPP  PLC
                              13,021            8.180         106,511.780
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                               8,244           10.280          84,748.320
             SEVERN    TRENT   PLC
                               2,971           28.070          83,395.970
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                              22,242            4.524         100,622.800
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                               8,964           59.880         536,764.320
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                               4,883           11.035          53,883.900
             SCHRODERS     PLC
                               1,227           26.260          32,221.020
             SSE  PLC
                              11,927            16.415         195,781.700
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              12,368            4.872         60,256.890
             ASTRAZENECA      PLC
                              18,285            97.500        1,782,787.500
             FERGUSON     PLC
                               2,479           91.860         227,720.940
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              68,232            2.415         164,780.280
             3I  GROUP   PLC
                              11,152            11.045         123,173.840
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                               5,139           36.510         187,624.890
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                              11,548            5.984         69,103.230
             NATIONAL     GRID   PLC
                              41,425            10.505         435,169.620
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                              810,012             0.433         351,302.200
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              10,806            18.010         194,616.060
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS
                               1,155           40.250          46,488.750
             (THE)   PLC
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              24,658            35.045         864,139.610
             PLC
                                285/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                               3,483           15.685          54,630.850
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              239,877             5.204        1,248,319.900
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                              14,424            34.550         498,349.200
             MONDI   PLC
                               5,921           14.235          84,285.430
             COMPASS    GROUP   PLC
                              20,176            16.700         336,939.200
             PERSIMMON     PLC
                               3,969           21.500          85,333.500
             BT  GROUP   PLC
                              102,757             1.796         184,602.950
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               2,574           16.740          43,088.760
             BURBERRY     GROUP   PLC
                               4,508           15.930          71,812.440
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               2,078           43.510          90,413.780
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               1,897           42.330          80,300.010
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                               3,624           67.380         244,185.120
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                               2,039           15.095          30,778.700
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               1,570           21.300          33,441.000
             ANTOFAGASTA      PLC
                               3,460           13.930          48,197.800
             ABRDN   PLC
                              27,775            1.694         47,050.850
             EXPERIAN     PLC
                              10,496            23.230         243,822.080
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  20,519,360.840
                                                 (3,328,445,521)
     イスラエル・
                                株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                              12,000            18.030         216,360.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                                530          231.500          122,695.000
             TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD
                               1,859           161.200          299,670.800
             ICL  GROUP   LTD
                               8,294           35.580         295,100.520
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                300          678.000          203,400.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                              15,160            30.090         456,164.400
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                              19,043            31.100         592,237.300
             NICE   LTD
                                800          657.000          525,600.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               1,883           110.500          208,071.500
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                  2,919,299.520
                                                  (113,684,237)
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             THE  LOTTERY    CORPORATION      LTD
                              26,551            4.590         121,869.090
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                              53,923            3.070         165,543.610
                                286/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BHP  GROUP   LTD
                              60,570            44.260        2,680,828.200
             SOUTH32    LTD
                              56,387            4.490         253,177.630
             WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD
                              21,141            32.990         697,441.590
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                              19,691            19.630         386,534.330
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              37,685            26.840        1,011,465.400
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              42,401            20.070         850,988.070
             SANTOS    LTD
                              37,003            8.100         299,724.300
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                              32,892            22.000         723,624.000
             RIO  TINTO   LTD
                               4,169           111.050          462,967.450
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                              20,968            5.920         124,130.560
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                              23,438            4.020         94,220.760
             XERO   LTD
                               1,426           81.900         116,789.400
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               2,748           23.830          65,484.840
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                              15,570            17.140         266,869.800
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               1,645           36.640          60,272.800
             IDP  EDUCATION     LTD
                               2,619           22.150          58,010.850
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                              10,716            8.060         86,370.960
             EVOLUTION     MINING    LTD
                              17,017            3.330         56,666.610
             REECE   LTD
                               3,762           13.880          52,216.560
             ENDEAVOUR     GROUP
                              13,906            7.150         99,427.900
             LTD/AUSTRALI
             SEEK   LTD
                               2,600           21.710          56,446.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                               8,616           10.850          93,483.600
             NEWCREST     MINING    LTD
                              10,331            23.220         239,885.820
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                              20,653            91.200        1,883,553.600
             AUSTRAL
             AMPOL   LTD
                               2,000           34.440          68,880.000
             ORICA   LTD
                               4,783           15.670          74,949.610
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                              15,348            11.500         176,502.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              13,836            33.830         468,071.880
             CROWN   RESORTS    LTD
                               3,000           13.050          39,150.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                               6,373            4.840         30,845.320
             TELSTRA    CORP   LTD
                              50,710            3.750         190,162.500
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                               4,796           32.470         155,726.120
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               4,502           163.350          735,401.700
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                               6,462           34.250         221,323.500
             CSL  LTD
                               5,905           264.050         1,559,215.250
             WESFARMERS      LTD
                              12,917            42.000         542,514.000
                                287/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             COCHLEAR     LTD
                                805          205.640          165,540.200
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                               5,024           16.470          82,745.280
             SUNCORP    GROUP   LTD
                              14,504            10.480         152,001.920
             ASX  LTD
                               2,260           77.520         175,195.200
             COMPUTERSHARE       LTD
                               6,054           23.530         142,450.620
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                              27,097            4.170         112,994.490
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                               5,223           33.320         174,030.360
             BRAMBLES     LTD
                              18,337            10.500         192,538.500
             MINERAL    RESOURCES     LTD
                               1,881           55.560         104,508.360
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               2,064           74.780         154,345.920
             REA  GROUP   LTD
                                608          103.440          62,891.520
             DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES
                                760          63.680          48,396.800
             L
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  16,838,374.780
                                                 (1,567,652,692)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                               9,662           54.350         525,129.700
             MULTI   VOT
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               2,300           69.000         158,700.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                229         1,859.470           425,818.630
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               3,136           62.020         194,494.720
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                               5,270           50.400         265,608.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               1,997           175.610          350,693.170
             BCE  INC
                                900          63.450          57,105.000
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               2,200           179.440          394,768.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                              16,365            51.000         834,615.000
             METRO   INC/CN
                               2,776           67.900         188,490.400
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                               3,941           89.100         351,143.100
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              14,998            80.660        1,209,738.680
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                              10,230            64.980         664,745.400
             TORONTO-DOMINION         BANK
                              21,488            89.350        1,919,952.800
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               3,900           31.850         124,215.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              16,746           126.010         2,110,163.460
             TOURMALINE      OIL  CORP
                               3,656           70.360         257,236.160
             TC  ENERGY    CORP
                              12,364            70.190         867,829.160
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                               6,375           49.820         317,602.500
             BARRICK    GOLD   CORP
                              20,369            25.210         513,502.490
             CAE  INC
                               3,752           30.780         115,486.560
                                288/618

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               1,968           125.770          247,515.360
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               1,800           39.770          71,586.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               1,034           105.710          109,304.140
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               1,560           57.700          90,012.000
             HYDRO   ONE  LTD
                               3,986           33.800         134,726.800
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               2,086           112.520          234,716.720
             NORTHLAND     POWER   INC
                               3,003           37.140         111,531.420
             WSP  GLOBAL    INC
                               1,444           138.840          200,484.960
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                                974          104.950          102,221.300
             PARKLAND     CORP
                               1,621           37.220          60,333.620
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               2,300           27.480          63,204.000
             EMERA   INC
                               2,731           59.380         162,166.780
             TFI  INTERNATIONAL       INC
                               1,100           97.740         107,514.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               1,000           38.440          38,440.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                               4,306           59.390         255,733.340
             BRP  INC/CA-    SUB  VOTING
                               1,017           81.190          82,570.230
             IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                               8,850            9.190         81,331.500
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               5,212           62.890         327,782.680
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                              11,888            17.100         203,284.800
             AIR  CANADA
                               1,700           17.970          30,549.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                              14,757            5.260         77,621.820
             BANK   OF  MONTREAL
                               8,079           128.400         1,037,343.600
             POWER   CORP   OF  CANADA
                               6,300           33.920         213,696.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               1,305           393.050          512,930.250
             NUTRIEN    LTD
                               6,533           113.000          738,229.000
             BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                               1,532           44.930          68,832.760
             CAMECO    CORP
                               5,021           28.860         144,906.060
             FIRSTSERVICE       CORP
                                422          153.000          64,566.000
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB
                               1,865           34.140          63,671.100
             VT
             LIGHTSPEED      COMMERCE     INC
                               1,560           26.310          41,043.600
             NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG
                               1,000           52.720          52,720.000
             TELUS   CORP
                                600          29.300          17,580.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                               5,374           51.160         274,933.840
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                                743          163.570          121,532.510
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                              13,269            78.480        1,041,351.120
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                300          659.210          197,763.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               3,167           74.150         234,833.050
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                                901          146.210          131,735.210
                                289/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                               2,615           27.050          70,735.750
             BLACKBERRY      LTD
                               6,400            6.680         42,752.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                               6,671           59.320         395,723.720
             ENBRIDGE     INC
                              24,433            55.640        1,359,452.120
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                              17,341            58.220        1,009,593.020
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                              22,184            21.910         486,051.440
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                               3,514            9.590         33,699.260
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              10,607            88.740         941,265.180
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               1,100           62.170          68,387.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               2,364           36.500          86,286.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                               6,945           140.520          975,911.400
             CGI  INC  - CLASS   A
                               2,384           97.240         231,820.160
             ONEX   CORPORATION
                               1,104           68.710          75,855.840
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                               5,172           34.070         176,210.040
             IGM  FINANCIAL     INC
                               2,784           35.430          98,637.120
             TMX  GROUP   LTD
                                794          133.260          105,808.440
             OPEN   TEXT   CORP
                               3,210           48.280         154,978.800
             SAPUTO    INC
                               2,900           27.180          78,822.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                               6,300           31.920         201,096.000
             FORTIS    INC
                               5,474           59.340         324,827.160
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                               1,355           78.530         106,408.150
             LUNDIN    MINING    CORP
                               6,600            9.970         65,802.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                              17,390            28.730         499,614.700
             DOLLARAMA     INC
                               3,529           72.280         255,076.120
             ALTAGAS    LTD
                               3,201           27.690          88,635.690
             KEYERA    CORP
                               2,200           33.470          73,634.000
             ARC  RESOURCES     LTD
                               9,253           19.700         182,284.100
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  27,786,702.710
                                                 (2,895,374,422)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             CAPITALAND      INVESTMENT      LTD
                              33,400            3.650         121,910.000
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              14,900            27.090         403,641.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              22,300            29.820         664,986.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              17,750            5.130         91,057.500
             KEPPEL    CORP   LTD
                              17,300            6.690         115,737.000
             UOL  GROUP   LTD
                               3,000            7.200         21,600.000
                                290/618

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                               5,200            7.920         41,184.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              40,700            11.430         465,201.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              45,000            0.750         33,750.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               3,200           17.040          54,528.000
             SINGAPORE
                              103,400             2.520         260,568.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                              14,100            3.980         56,118.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              11,800            9.640         113,752.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              15,800            4.060         64,148.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                  2,508,180.500
                                                  (243,168,098)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             UBS  GROUP   AG-REG
                              38,906            15.990         622,106.940
             ROCHE   HOLDING    AG-BR
                                428          350.000          149,800.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                89         717.000          63,813.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               1,754           33.500          58,759.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               8,079           305.750         2,470,154.250
             GENUSSCHEIN
             SIKA   AG-REG
                               1,812           227.200          411,686.400
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 1       96,700.000            96,700.000
             ABB  LTD-REG
                              18,174            27.470         499,239.780
             SWISS   RE  AG
                               3,310           76.000         251,560.000
             NESTLE    SA-REG
                              32,598           108.620         3,540,794.760
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                243          852.000          207,036.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                                261          175.500          45,805.500
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                              30,122            5.904         177,840.280
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               2,684           46.060         123,625.040
             SGS  SA-REG
                                94        2,123.000           199,562.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                467          171.000          79,857.000
             TEMENOS    AG  - REG
                                793          72.060          57,143.580
             VAT  GROUP   AG
                                339          241.000          81,699.000
             ALCON   INC
                               5,513           66.320         365,622.160
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                377          229.000          86,333.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               1,679           419.100          703,668.900
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                                611          153.800          93,971.800
             CLARIANT     AG-REG
                               2,552           18.620          47,518.240
             NOVARTIS     AG-REG
                              24,242            80.720        1,956,814.240
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                41        2,076.000           85,116.000
                                291/618

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BACHEM    HOLDING    AG-REG    B
                                390          68.550          26,734.500
             CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A
                               5,809           98.840         574,161.560
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                276          530.200          146,335.200
             GEBERIT    AG-REG
                                389          472.000          183,608.000
             GIVAUDAN-REG                   104         3,124.000           324,896.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                               1,709           102.300          174,830.700
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                                637          314.400          200,272.800
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                               1,730           51.840          89,683.200
             LONZA   GROUP   AG-REG
                                829          502.200          416,323.800
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                                450          43.240          19,458.000
             HOLCIM    LTD
                               5,805           45.630         264,882.150
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                                349          513.000          179,037.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                                640          233.700          149,568.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                                946          88.550          83,768.300
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                14        9,350.000           130,900.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  15,440,686.080
                                                 (2,084,647,027)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー            スウェーデン・クロー
                                株
     クローナ                                        ナ            ナ
             SAGAX   CLASS   B
                               2,020           204.600          413,292.000
             INVESTOR     CLASS   A
                               6,256           189.100         1,183,009.600
             VOLVO   CAR  CLASS   B
                               8,556           74.170         634,598.520
             ERICSSON     LM-B   SHS
                              34,835            75.250        2,621,333.750
             VOLVO   AB-B   SHS
                              19,333           164.540         3,181,051.820
             SKF  AB-B   SHARES
                               4,000           166.750          667,000.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               2,600           134.040          348,504.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                              20,545           101.000         2,075,045.000
             TELE2   AB-B   SHS
                               7,026           115.100          808,692.600
             GETINGE    AB-B   SHS
                               2,869           250.000          717,250.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                              19,610           108.600         2,129,646.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                              17,428            94.700        1,650,431.600
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                              10,821           149.400         1,616,657.400
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                               8,836           133.240         1,177,308.640
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                               7,320           161.400         1,181,448.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                               3,709           162.150          601,414.350
             SANDVIK    AB
                              13,538           189.100         2,560,035.800
             INVESTOR     AB-B   SHS
                              23,446           170.880         4,006,452.480
                                292/618

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              31,712           100.360         3,182,616.320
             VOLVO   AB-A   SHS
                               3,923           171.200          671,617.600
             HOLMEN    AB-B   SHARES
                               1,342           450.400          604,436.800
             SECURITAS     AB-B   SHS
                               3,930           87.840         345,211.200
             TELIA   CO  AB
                              33,269            39.050        1,299,154.450
             ALFA   LAVAL   AB
                               3,803           244.000          927,932.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              19,252            87.700        1,688,400.400
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              11,997           220.600         2,646,538.200
             INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                               1,638           236.800          387,878.400
             FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS
                               6,420           54.760         351,559.200
             INDUTRADE     AB
                               3,600           206.000          741,600.000
             SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB
                               3,295           217.000          715,015.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                                948          428.100          405,838.800
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                               2,048           209.100          428,236.800
             LIFCO   AB-B   SHS
                               2,924           172.750          505,121.000
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                              16,716            71.840        1,200,877.440
             LUNDIN    ENERGY    AB
                               2,900           480.400         1,393,160.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                               7,260           251.900         1,828,794.000
             EMBRACER     GROUP   AB
                               7,090           80.750         572,517.500
             BOLIDEN    AB
                               3,171           357.100         1,132,364.100
             EPIROC    AB-A
                               8,660           177.200         1,534,552.000
             EPIROC    AB-B
                               4,015           151.450          608,071.750
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                               5,400           77.680         419,472.000
             NORDEA    BANK   ABP
                              42,656            98.140        4,186,259.840
             EQT  AB
                               3,365           218.500          735,252.500
             EVOLUTION     AB
                               2,064           905.500         1,868,952.000
             SINCH   AB
                               6,400           37.525         240,160.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               3,003           168.000          504,504.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                              23,558           109.150         2,571,355.700
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               1,300           234.800          305,240.000
                                               スウェーデン・クロー
     スウェーデン・クローナ　小計
                                                        ナ
                                                  61,575,860.560
                                                  (815,880,152)
     デンマーク・ク
                                株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                              21,187           755.400        16,004,659.800
             DANSKE    BANK   A/S
                               9,236           109.600         1,012,265.600
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A
                                39        18,340.000           715,260.000
                                293/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              12,049           160.280         1,931,213.720
             GN  STORE   NORD   A/S
                               2,159           237.100          511,898.900
             CARLSBERG     AS-B
                               1,232           847.600         1,044,243.200
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               2,464           400.800          987,571.200
             COLOPLAST-B                  1,519           749.600         1,138,642.400
             DSV  PANALPINA     A/S
                               2,404           994.600         2,391,018.400
             ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS
                                98        1,800.000           176,400.000
             DEMANT    A/S
                               1,314           273.300          359,116.200
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                66        18,555.000          1,224,630.000
             TRYG   A/S
                               4,074           155.450          633,303.300
             PANDORA    A/S
                               1,325           482.500          639,312.500
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               1,262           475.900          600,585.800
             GENMAB    A/S
                                778         1,968.500          1,531,493.000
             ORSTED    A/S
                               2,246           693.700         1,558,050.200
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                  32,459,664.220
                                                  (614,461,444)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド            ニュージーランド・ド
                                株
     ド・ドル                                        ル            ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              15,000            4.430         66,450.000
             MERCURY    NZ  LTD
                               3,294            5.360         17,655.840
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                              27,503            4.530         124,588.590
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                              13,289            7.270         96,611.030
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                               7,238           19.500         141,141.000
              C 
                                               ニュージーランド・ド
     ニュージーランド・ドル　小計
                                                        ル
                                                   446,446.460
                                                   (37,479,181)
     ノルウェー・ク
                                株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             DNB  BANK
                              11,696           183.150         2,142,122.400
             NORSK   HYDRO   ASA
                              16,615            64.040        1,064,024.600
             ORKLA   ASA
                               7,483           73.140         547,306.620
             TELENOR    ASA
                               8,746           127.600         1,115,989.600
             EQUINOR    ASA
                              11,789           353.700         4,169,769.300
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               2,112           472.000          996,864.000
             MOWI   ASA
                               4,677           239.300         1,119,206.100
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               2,000           194.000          388,000.000
             AKER   BP  ASA
                               1,355           414.500          561,647.500
                                294/618


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             KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                               1,973           331.200          653,457.600
             SALMAR    ASA
                                943          680.500          641,711.500
             ADEVINTA     ASA
                               4,582           65.850         301,724.700
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  13,701,823.920
                                                  (184,837,604)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV
                               8,930           19.726         176,153.180
             DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                               5,055           27.360         138,304.800
             BAYER   AG-REG
                              10,607            63.610         674,711.270
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               4,431           24.730         109,578.630
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                              24,343            9.256         225,318.800
             COMMERZBANK      AG
                               9,689            7.522         72,880.650
             VOLKSWAGEN      AG
                                420          191.450          80,409.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               1,970           144.160          283,995.200
             SIEMENS    AG-REG
                               8,886           109.220          970,528.920
             E.ON   SE
                              27,111            9.090         246,438.990
             UNIPER    SE
                               1,192           20.620          24,579.040
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               3,527           77.610         273,730.470
             GEA  GROUP   AG
                               1,908           34.740          66,283.920
             CONTINENTAL      AG
                               1,474           70.620         104,093.880
             BASF   SE
                               9,978           48.390         482,835.420
             ALLIANZ    SE-REG
                               4,459           182.060          811,805.540
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               2,141           58.780         125,847.980
             RHEINMETALL      AG
                                625          206.700          129,187.500
             RWE  AG
                               7,526           38.170         287,267.420
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               6,613            5.712         37,773.450
             BRENNTAG     SE
                               1,893           70.780         133,986.540
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                               4,835           29.630         143,261.050
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                                959          28.590          27,417.810
             SHARE
             SAP  SE
                              11,987            87.010        1,042,988.870
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               1,544           219.400          338,753.600
             ZALANDO    SE
                               2,856           27.670          79,025.520
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               1,772           49.680          88,032.960
             KION   GROUP   AG
                                600          39.310          23,586.000
             COVESTRO     AG
                               1,945           39.600          77,022.000
             RATIONAL     AG
                                74         580.000          42,920.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                                310          314.900          97,619.000
                                295/618


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             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               1,740           68.460         119,120.400
             DELIVERY     HERO   SE
                               2,148           31.830          68,370.840
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                                560          112.750          63,140.000
             BECHTLE    AG
                                819          36.560          29,942.640
             NEMETSCHEK      SE
                                789          57.460          45,335.940
             SCOUT24    AG
                               1,083           52.640          57,009.120
             AROUNDTOWN      SA
                              10,412            3.608         37,566.490
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               3,461           49.760         172,219.360
             KNORR-BREMSE       AG
                                926          58.180          53,874.680
             HELLOFRESH      SE
                               1,814           28.920          52,460.880
             SIEMENS    ENERGY    AG
                               4,732           15.605          73,842.860
             BEIERSDORF      AG
                               1,275           93.040         118,626.000
             MERCK   KGAA
                               1,564           163.450          255,635.800
             ADIDAS    AG
                               2,045           164.540          336,484.300
             PUMA   SE
                               1,295           66.100          85,599.500
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               1,311           58.450          76,627.950
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              34,987            17.818         623,398.360
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               2,561           50.460         129,228.060
             MERCEDES-BENZ       GROUP   N AG
                               9,301           62.290         579,359.290
             QIAGEN    N.V.
                               2,521           40.830         102,932.430
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              14,076            24.270         341,624.520
             HANNOVER     RUECK   SE
                                644          139.250          89,677.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              10,878            34.580         376,161.240
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               2,099           151.850          318,733.150
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                                666          168.750          112,387.500
             SYMRISE    AG
                               1,656           95.720         158,512.320
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                               6,240            2.780         17,347.200
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                                733          71.900          52,702.700
             PRF
             VONOVIA    SE
                               8,041           31.620         254,256.420
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                                869          83.160          72,266.040
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              10,301            20.910         215,393.910
             NN  GROUP   NV
                               3,100           44.580         138,198.000
             ARCELORMITTAL                  7,477           25.935         193,915.990
             HEINEKEN     NV
                               3,123           89.000         277,947.000
             AEGON   NV
                              17,967            4.357         78,282.210
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                              11,069            25.200         278,938.800
             N
                                296/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               2,319           70.740         164,046.060
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               2,112           141.850          299,587.200
             WOLTERS    KLUWER
                               3,158           84.960         268,303.680
             ING  GROEP   NV
                              42,686            9.624         410,810.060
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              37,607            3.316         124,704.810
             ASML   HOLDING    NV
                               4,467           471.200         2,104,850.400
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                               4,030           10.180          41,025.400
             IMCD   NV
                                715          132.250          94,558.750
             ADYEN   NV
                                256         1,155.400           295,782.400
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                               2,381           17.108          40,734.140
             PROSUS    NV
                              10,088            47.645         480,642.760
             JDE  PEET'S    NV
                               1,476           26.140          38,582.640
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                                602          256.050          154,142.100
             RANDSTAD     NV
                               1,490           47.200          70,328.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               1,285           69.900          89,821.500
             OCI  NV
                               1,879           33.300          62,570.700
             TOTALENERGIES       SE
                              28,113            54.080        1,520,351.040
             MICHELIN     (CGDE)
                               2,146           108.600          233,055.600
             AIR  LIQUIDE    SA
                               6,069           134.980          819,193.620
             KERING                   826          491.300          405,813.800
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               5,824           116.980          681,291.520
             BOUYGUES     SA
                               2,721           30.280          82,391.880
             BNP  PARIBAS
                              12,239            47.335         579,333.060
             THALES    SA
                               1,306           113.500          148,231.000
             DANONE                  6,956           51.740         359,903.440
             CARREFOUR     SA
                               7,248           18.765         136,008.720
             VIVENDI                  8,930           10.910          97,426.300
             L'OREAL                  2,726           301.650          822,297.900
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                               6,093           48.240         293,926.320
             LEGRAND    SA
                               3,940           72.200         284,468.000
             PERNOD    RICARD    SA
                               2,302           169.300          389,728.600
             EURAZEO    SE
                                400          64.350          25,740.000
             SOCIETE    GENERALE     SA
                               9,790           22.415         219,442.850
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               3,139           544.000         1,707,616.000
             VUI
             ACCOR   SA
                               1,850           27.240          50,394.000
             CAPGEMINI     SE
                               1,919           165.750          318,074.250
             VALEO   SA
                               2,867           18.880          54,128.960
             PUBLICIS     GROUPE
                               2,918           46.090         134,490.620
                                297/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BUREAU    VERITAS    SA
                               3,227           25.050          80,836.350
             EIFFAGE                   945          87.760          82,933.200
             SODEXO    SA
                               1,085           65.780          71,371.300
             IPSEN                   276          84.500          23,322.000
             AMUNDI    SA
                               1,005           47.580          47,817.900
             TELEPERFORMANCE                   701          279.300          195,789.300
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                977          44.060          43,046.620
             EURONEXT     NV
                               1,095           73.780          80,789.100
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                               1,480           77.840         115,203.200
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                314          296.300          93,038.200
             SEB  SA
                                216          89.600          19,353.600
             ESSILORLUXOTTICA                  3,030           134.500          407,535.000
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                220          155.100          34,122.000
             WORLDLINE     SA
                               3,135           32.540         102,012.900
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                                878          32.100          28,183.800
             AXA  SA
                              21,672            22.390         485,236.080
             EDENRED                  3,007           42.720         128,459.040
             RENAULT    SA
                               2,044           24.250          49,567.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                                339          980.800          332,491.200
             STMICROELECTRONICS          NV
                               8,118           32.500         263,835.000
             REMY   COINTREAU
                                253          152.700          38,633.100
             DASSAULT     SYSTEMES     SE
                               8,165           33.495         273,486.670
             WENDEL                   331          86.000          28,466.000
             ORANGE                 24,119            10.862         261,980.570
             ALSTOM                  3,668           25.010          91,736.680
             SANOFI                 13,043            94.150        1,227,998.450
             VINCI   SA
                               5,802           83.690         485,569.380
             AIRBUS    SE
                               6,350           96.360         611,886.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                               7,849           23.500         184,451.500
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                              14,609            8.833         129,041.290
             BIOMERIEUX                   457          85.580          39,110.060
             ENGIE                 21,758            11.958         260,182.160
             EDF                  6,760            8.160         55,161.600
             SAFRAN    SA
                               3,641           88.700         322,956.700
             ARKEMA                   731          97.340          71,155.540
             ADP                   350          122.400          42,840.000
             GETLINK    SE
                               4,973           16.920          84,143.160
             BOLLORE                  7,300            4.750         34,675.000
             UCB  SA
                               1,550           79.020         122,481.000
                                298/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             KBC  GROUP   NV
                               3,011           54.020         162,654.220
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               1,139           79.740          90,823.860
             SOLVAY    SA
                                873          86.740          75,724.020
             UMICORE                  2,270           38.330          87,009.100
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                               9,395           48.820         458,663.900
             AGEAS                  2,172           40.510          87,987.720
             D'IETEREN     GROUP
                                442          140.400          62,056.800
             PROXIMUS                  2,269           15.145          34,364.000
             ELIA   GROUP   SA/NV
                                432          143.000          61,776.000
             SOFINA                   146          198.500          28,981.000
             ARGENX    SE
                                516          313.900          161,972.400
             PRYSMIAN     SPA
                               2,949           27.680          81,628.320
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                              12,944            15.515         200,826.160
             MEDIOBANCA      SPA
                               8,345            8.958         74,754.510
             TENARIS    SA
                               4,700           14.445          67,891.500
             UNICREDIT     SPA
                              25,529            9.715         248,014.230
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              108,503             0.248         26,919.590
             INTESA    SANPAOLO
                              176,198             1.770         311,870.460
             ATLANTIA     SPA
                               6,027           22.230         133,980.210
             POSTE   ITALIANE     SPA
                               7,727            9.118         70,454.780
             MONCLER    SPA
                               2,435           38.380          93,455.300
             RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA
                               1,285           37.580          48,290.300
             ENI  SPA
                              27,208            13.170         358,329.360
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                               5,546            9.026         50,058.190
             DIASORIN     SPA
                                277          111.500          30,885.500
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                               2,414            9.242         22,310.180
             ITAL
             NEXI   SPA
                               6,511            7.310         47,595.410
             AMPLIFON     SPA
                               1,440           26.370          37,972.800
             ENEL   SPA
                              88,793            5.333         473,533.060
             SNAM   SPA
                              24,300            5.084         123,541.200
             TERNA   SPA
                              15,815            7.228         114,310.820
             EXOR   NV
                               1,088           60.400          65,715.200
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                              11,691            12.465         145,728.310
             FINECOBANK      SPA
                               8,077           10.335          83,475.790
             STELLANTIS      NV
                              26,495            12.478         330,604.610
             FERRARI    NV
                               1,499           162.650          243,812.350
             TELEFONICA      SA
                              64,491            4.409         284,340.810
             ENDESA    SA
                               3,760           19.085          71,759.600
                                299/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              72,268            4.194         303,091.990
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              63,868            9.872         630,504.890
             REPSOL    SA
                              17,283            15.345         265,207.630
             GRIFOLS    SA
                               2,795           17.615          49,233.920
             BANCO   SANTANDER     SA
                              185,913             2.623         487,649.790
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                               5,400           50.680         273,672.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               2,721           27.070          73,657.470
             CAIXABANK     SA
                              67,015            3.217         215,587.250
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               2,953           24.020          70,931.060
             AENA   SME  SA
                                866          131.150          113,575.900
             CELLNEX    TELECOM    SA
                               7,419           35.480         263,226.120
             ACCIONA    SA
                                353          177.200          62,551.600
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                              11,836            22.510         266,428.360
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               3,293           17.915          58,994.090
             ENE
             ENAGAS    SA
                               3,218           20.920          67,320.560
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                               5,147           17.965          92,465.850
             SA
             FERROVIAL     SA
                               6,055           23.270         140,899.850
             UPM-KYMMENE      OYJ
                               6,525           30.610         199,730.250
             NOKIA   OYJ
                              62,753            4.520         283,643.560
             WARTSILA     OYJ  ABP
                               4,116            7.224         29,733.980
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                               6,984           15.585         108,845.640
             ELISA   OYJ
                               1,734           52.520          91,069.680
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                               5,826           40.600         236,535.600
             FORTUM    OYJ
                               4,400           16.575          72,930.000
             KESKO   OYJ-B   SHS
                               3,470           21.900          75,993.000
             KONE   OYJ-B
                               3,796           44.740         169,833.040
             NESTE   OYJ
                               4,941           41.930         207,176.130
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               1,763           36.530          64,402.390
             VERBUND    AG
                                876          94.250          82,563.000
             OMV  AG
                               2,056           48.690         100,106.640
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               3,489           26.430          92,214.270
             VOESTALPINE      AG
                               1,323           25.560          33,815.880
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               3,055           32.310          98,707.050
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               1,744           70.000         122,080.000
             JERONIMO     MARTINS
                               2,900           18.820          54,578.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                              35,964            4.488         161,406.430
                                300/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                               6,135           12.620          77,423.700
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                               3,029           21.640          65,547.560
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               1,822           91.440         166,603.680
             CRH  PLC
                               8,340           34.000         283,560.000
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               1,785           93.480         166,861.800
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
                                                  46,262,583.220
                                                 (6,513,771,717)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                              17,500            51.150         895,125.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                              29,000            41.250        1,196,250.000
             L
             MTR  CORP
                              16,500            41.500         684,750.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                              19,000            93.300        1,772,700.000
             SINO   LAND   CO
                              34,000            11.200         380,800.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                              32,552            53.000        1,725,256.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                               8,000           47.800         382,400.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                              19,000            75.500        1,434,500.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                              20,565            29.400         604,611.000
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              145,027             8.530        1,237,080.310
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              10,000           137.000         1,370,000.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              17,500            29.200         511,000.000
             WH  GROUP   LTD
                              113,500             5.590         634,465.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                              15,400           341.600         5,260,640.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                              20,000            14.380         287,600.000
             XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD
                              26,000            17.520         455,520.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                               8,000           19.080         152,640.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                              23,552            51.950        1,223,526.400
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                               5,500           51.350         282,425.000
             L
             AIA  GROUP   LTD
                              153,000            78.600        12,025,800.000
             SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                              12,000            25.850         310,200.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                              20,000            34.600         692,000.000
             INVESTMENT
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                              19,200            20.600         395,520.000
             LT
             ESR  CAYMAN    LTD
                              28,000            21.100         590,800.000
             SANDS   CHINA   LTD
                              29,000            15.040         436,160.000
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                              26,000            13.560         352,560.000
             GROU
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                              16,000            93.200        1,491,200.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              45,000            30.550        1,374,750.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  38,160,278.710
                                                  (656,356,794)
     合計                                             69,571,750,406
                                                 [69,571,750,406]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           1,606         297,415.140
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           3,755         362,395.050
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           1,658         150,281.120
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           2,128         61,626.880
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           1,216         361,224.960
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           4,032         277,320.960
                   EQUINIX    INC
                                           1,021         631,498.710
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           5,381        1,261,790.690
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           10,529         180,888.220
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                           4,335         142,794.900
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           7,054         135,436.800
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           6,976         234,602.880
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           12,524         352,300.120
                   VENTAS    INC
                                           4,401         213,140.430
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           8,683         298,868.860
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           4,914         776,018.880
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           3,474         164,250.720
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           1,350         203,904.000
                   PROLOGIS     INC
                                           8,288         917,150.080
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           2,091         283,058.670
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           1,177         148,302.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           4,262         218,214.400
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                            771        197,537.910
                   WELLTOWER     INC
                                           4,901         379,582.450
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           6,434         150,812.960
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           1,326         212,199.780
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           1,950         133,906.500
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           15,632          92,541.440
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                   REALTY    INCOME    CORP
                                           7,325         459,936.750
                   PUBLIC    STORAGE
                                           1,784         531,346.560
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           1,939         109,747.400
                   UDR  INC
                                           3,700         156,584.000
                   WP  CAREY   INC
                                           2,131         172,547.070
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           3,174         395,385.180
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           1,575         250,015.500
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           6,944         103,743.360
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  11,018,371.330
                                                  (1,487,590,313)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           8,969         65,617.200
                   SEGRO   PLC
                                           11,371         108,570.300
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           9,799         49,641.730
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                    223,829.230
                                                   (36,307,340)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                        13,949         126,517.430
                   LENDLEASE     GROUP
                                           8,477         81,718.280
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           40,411         564,541.670
                   APA  GROUP
                                           14,243         163,794.500
                   SCENTRE    GROUP
                                           64,017         163,243.350
                   GPT  GROUP
                                           21,774          90,579.840
                   MIRVAC    GROUP
                                           43,513          89,201.650
                   STOCKLAND                        18,729          67,424.400
                   GOODMAN    GROUP
                                           20,198         361,746.180
                   VICINITY     CENTRES
                                           50,371          87,897.390
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   1,796,664.690
                                                   (167,269,483)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                            831        36,713.580
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           1,400         28,154.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                    64,867.580
                                                    (6,759,202)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           30,500          83,875.000
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                           56,826         120,471.120
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                           46,000          74,520.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           37,600          66,176.000
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                    345,042.120
                                                   (33,451,834)
          ユーロ                                            ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        1,507         80,624.500
                   GECINA    SA
                                            578        55,314.600
                   KLEPIERRE                        2,394         45,055.080
                   COVIVIO                         353        20,015.100
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           2,198         67,610.480
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                    268,619.760
                                                   (37,821,663)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           26,000        1,778,400.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           33,000         252,120.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                           54,000         578,880.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                   2,609,400.000
                                                   (44,881,680)
     投資証券　合計                                              1,814,081,515
                                                  [1,814,081,515]
     合計                                              1,814,081,515
                                                  [1,814,081,515]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                        組入株式             合計金額に
                 通貨              銘柄数                 投資証券
                                        時価比率             対する比率
                                               時価比率
           アメリカ・ドル              株式         603  銘柄
                                           97.1%       2.9%      72.7%
                          投資証券          36 銘柄
                                304/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           イギリス・ポンド              株式          78 銘柄
                                           98.9%       1.1%       4.7%
                          投資証券           3 銘柄
           イスラエル・シュケル              株式           9 銘柄       100%        -%      0.2%
           オーストラリア・ドル              株式          50 銘柄
                                           90.4%       9.6%       2.4%
                          投資証券          10 銘柄
           カナダ・ドル              株式          86 銘柄
                                           99.8%       0.2%       4.1%
                          投資証券           2 銘柄
           シンガポール・ドル              株式          14 銘柄
                                           87.9%       12.1%        0.4%
                          投資証券           4 銘柄
           スイス・フラン              株式          40 銘柄       100%        -%      2.9%
           スウェーデン・クローナ              株式          48 銘柄       100%        -%      1.1%
           デンマーク・クローネ              株式          17 銘柄       100%        -%      0.9%
           ニュージーランド・ドル              株式           5 銘柄       100%        -%      0.1%
           ノルウェー・クローネ              株式          12 銘柄       100%        -%      0.3%
           ユーロ              株式         223  銘柄
                                           99.4%       0.6%       9.2%
                          投資証券           5 銘柄
           香港・ドル              株式          28 銘柄
                                           93.6%       6.4%       1.0%
                          投資証券           3 銘柄
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            6 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日か
    ら 2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                                306/618















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      1【財務諸表】

       ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第5期              第6期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       12,445,572              15,947,114
         コール・ローン
                                     10,934,759,474               6,122,858,909
         親投資信託受益証券
                                       14,061,000              57,172,300
         未収入金
                                     10,961,266,046               6,195,978,323
         流動資産合計
                                     10,961,266,046               6,195,978,323
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       90,954,802              66,748,182
         未払収益分配金
                                       13,234,778              57,063,031
         未払解約金
                                         587,291              756,913
         未払受託者報酬
                                       11,306,243              14,571,191
         未払委託者報酬
                                         146,742              189,134
         その他未払費用
                                      116,229,856              139,328,451
         流動負債合計
                                      116,229,856              139,328,451
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     6,496,771,590              3,513,062,218
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           4,348,264,600              2,543,587,654
                                     1,357,970,775               484,590,080
          （分配準備積立金）
                                     10,845,036,190               6,056,649,872
         元本等合計
                                     10,845,036,190               6,056,649,872
       純資産合計
                                     10,961,266,046               6,195,978,323
      負債純資産合計
                                307/618









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第5期              第6期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                             1              －
       受取利息
                                      1,952,298,603               793,429,035
       有価証券売買等損益
                                      1,952,298,604               793,429,035
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,522              3,112
       支払利息
                                         1,135,671              1,908,863
       受託者報酬
                                        21,863,492              36,747,068
       委託者報酬
                                          283,781              477,044
       その他費用
                                        23,284,466              39,136,087
       営業費用合計
                                      1,929,014,138               754,292,948
      営業利益
                                      1,929,014,138               754,292,948
      経常利益
                                      1,929,014,138               754,292,948
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 473,630,745              669,501,924
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  28,965,589             4,348,264,600
                                      3,718,735,679              1,883,431,590
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,718,735,679              1,883,431,590
       額
                                        763,865,259             3,706,151,378
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        763,865,259             3,706,151,378
       額
                                        90,954,802              66,748,182
                                      ※１              ※１
      分配金
                                      4,348,264,600              2,543,587,654
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 5 期               第 6 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         194,514,017       円          6,496,771,590        円

          期中追加設定元本額                        9,570,631,213        円          2,411,536,407        円
          期中一部解約元本額                        3,268,373,640        円          5,395,245,779        円
     2.      計算期間末日における受益                        6,496,771,590        口          3,513,062,218        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 5 期               第 6 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
                                309/618







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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  93,397,007      円）、解約に        額（  67,199,486      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     1,355,528,534            した額（     17,591,538      円）、投
                            円）、投資信託約款に規定さ                 資信託約款に規定される収益
                            れる収益調整金                 調整金（     2,058,997,574        円）
                            （ 2,990,293,825        円）及び分        及び分配準備積立金
                            配準備積立金（        36 円）より分       （ 466,547,238       円）より分配
                            配対象額は      4,439,219,402        円   対象額は     2,610,335,836        円（  1
                            （ 1 万口当たり      6,832.96     円）    万口当たり      7,430.37     円）であ
                            であり、うち       90,954,802      円    り、うち     66,748,182      円（  1 万
                            （ 1 万口当たり      140  円）を分配       口当たり     190  円）を分配金額
                            金額としております。                 としております。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 6 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 5 期                    第 6 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          1,484,915,875                       124,043,416
     合計                          1,484,915,875                       124,043,416
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 5 期                          第 6 期
             2021  年 6 月 15 日現在                      2022  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 6 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
                                311/618


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    （ 1 口当たり情報）
                               第 5 期                 第 6 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.6693    円               1.7240    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (16,693    円 )             (17,240    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              外国株式インデックスマザーファンド                        1,552,370,293           6,122,858,909
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                            6,122,858,909
     合計                                            6,122,858,909
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
    ます。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 6 月 15 日現在        2022  年 6 月 15 日現在
                                312/618


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                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       662,159,876             1,734,391,500
        コール・ローン
                                      8,158,697,235              3,211,057,221
        株式
                                     201,785,972,970              242,279,225,320
        投資証券
                                      5,049,312,781              6,260,515,772
        派生商品評価勘定
                                       391,639,689               66,752,670
        未収入金
                                         2,491,192              1,691,414
        未収配当金
                                       218,573,259              335,111,808
        差入委託証拠金
                                      3,528,706,733              3,743,259,264
        流動資産合計
                                     219,797,553,735              257,632,004,969
      資産合計
                                     219,797,553,735              257,632,004,969
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         3,280,730              30,826,108
        未払解約金
                                        32,017,600              110,728,500
        流動負債合計
                                        35,298,330              141,554,608
      負債合計
                                        35,298,330              141,554,608
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       58,443,353,703              65,283,819,354
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     161,318,901,702              192,206,631,007
        元本等合計
                                     219,762,255,405              257,490,450,361
      純資産合計
                                     219,762,255,405              257,490,450,361
     負債純資産合計                                219,797,553,735              257,632,004,969
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
                                314/618



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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 6 月 16 日           2021  年 6 月 16 日
          期首元本額                        50,896,184,101        円         58,443,353,703        円
          期中追加設定元本額                        13,926,974,113        円         13,080,204,385        円
          期中一部解約元本額                        6,379,804,511        円          6,239,738,734        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                         378,035,245       円           351,632,044       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                           4,553,077     円            3,751,596     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          78,014,296      円           45,554,421      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                           9,555,264     円            7,085,384     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         269,933,131       円           200,924,115       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                          27,694,930      円           52,414,761      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワファンドラップ             外国             506,476,980       円           519,977,583       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            2,470,931,463        円          2,749,365,946        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         500,461,177       円           642,893,627       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                    12,196,484      円           17,708,759      円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          18,951,092      円           41,779,373      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                  3,126,181,449        円          5,050,402,867        円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,044,616,449        円          1,256,126,097        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   129,863,166       円           219,932,241       円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                        35,907,675,092        円         41,235,492,591        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         529,092,010       円           525,142,755       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         938,183,739       円           988,220,803       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         716,131,197       円           794,945,647       円
          ０
          大和ＤＣ海外株式インデック                        1,633,383,245        円          1,826,628,555        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          11,421,297      円           12,452,171      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           8,707,246     円           11,217,011      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         611,470,307       円          1,026,950,890        円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                           1,807,454     円            1,923,475     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           2,040,718     円            2,153,578     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                           2,696,909     円            4,269,698     円
          バランス７０
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ先進国株式インデック                               －円              275,123    円
          ス（為替ヘッジなし）（投資
          一任専用）
          ダイワ世界バランスファンド                         123,939,186       円           81,664,400      円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         229,713,162       円           153,538,731       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        1,753,739,188        円          1,324,219,005        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                          90,149,674      円           68,591,146      円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                         211,630,253       円                －円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                         234,082,341       円           186,589,341       円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         856,500,290       円          1,064,643,760        円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株              240,351,471       円           387,018,353       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                        2,907,948,694        円          1,552,370,293        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,741,850,536        円          2,786,345,980        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          14,046,221      円           11,032,136      円
          ダイワライフスタイル５０                          54,532,158      円           44,105,366      円
          ダイワライフスタイル７５                          44,797,112      円           34,479,732      円
       計                           58,443,353,703        円         65,283,819,354        円
     2.     期末日における受益権の総数                        58,443,353,703        口         65,283,819,354        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 6 月 15 日現在             2022  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                           26,636,268,559                   △ 53,274,213,984
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資証券                             828,971,804                 △ 1,311,383,962
     合計                           27,465,240,363                   △ 54,585,597,946
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 12 月
               1 日から    2021  年 6 月 15 日まで、及び       2021  年 12 月 1 日から    2022  年 6 月 15 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                   2021  年 6 月 15 日 現在                 2022  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建      12,525,829,422         －  12,879,379,634       353,550,212      8,699,946,162         －  8,674,276,604       △ 25,669,558

     合計        12,525,829,422         －  12,879,379,634       353,550,212      8,699,946,162         －  8,674,276,604       △ 25,669,558

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連


                    2021  年 6 月 15 日 現在                 2022  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
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     市場取引以外
     の取引
     為替予約取引

     買　建        8,119,494,215        －  8,154,302,962       34,808,747      2,832,228,390         －  2,893,824,510       61,596,120

     アメリカ・ドル        5,771,242,030        －  5,806,756,925       35,514,895       983,803,400        －  1,024,850,120       41,046,720

     イギリス・         320,530,562        －   320,043,042       △ 487,520     211,045,900        －   210,682,290       △ 363,610
      ポンド
     オーストラリ         274,572,279        －   275,060,772        488,493     353,182,340        －   353,445,600        263,260
      ア・ドル
     カナダ・ドル         360,916,227        －   360,789,786       △ 126,441     254,487,500        －   260,206,750       5,719,250
     スイス・フラン         330,269,958        －   331,884,757       1,614,799      268,806,800        －   270,078,600       1,271,800
     ユーロ        1,061,963,159        －  1,059,767,680       △ 2,195,479      760,902,450        －   774,561,150      13,658,700
     合計         8,119,494,215        －  8,154,302,962       34,808,747      2,832,228,390         －  2,893,824,510       61,596,120

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.7603    円               3.9442    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (37,603    円 )             (39,442    円 )
                                320/618


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    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               4,700           134.420          631,774.000
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               4,000           481.630         1,926,520.000
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               7,400           135.170         1,000,258.000
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               5,400           82.020         442,908.000
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               2,400           143.060          343,344.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              21,100            29.510         622,661.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                              71,466           102.940         7,356,710.040
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              14,983            32.200         482,452.600
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               6,500           158.230         1,028,495.000
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              13,900            32.270         448,553.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                              24,300            65.530        1,592,379.000
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                               1,800           407.160          732,888.000
             INC
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                              24,700            95.250        2,352,675.000
             QORVO   INC
                               4,420           96.660         427,237.200
             AFLAC   INC
                              25,000            53.710        1,342,750.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               5,100           114.030          581,553.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               6,800           84.940         577,592.000
             IN
             ADOBE   INC
                              19,120           370.820         7,090,078.400
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               8,400           93.250         783,300.000
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               4,800           280.500         1,346,400.000
             GARMIN    LTD
                               6,300           96.720         609,336.000
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               9,000           239.220         2,152,980.000
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                              27,800           183.280         5,095,184.000
             WR  BERKLEY    CORP
                               8,642           66.740         576,767.080
             AUTOZONE     INC
                                820         2,033.580          1,667,535.600
             DOLLAR    TREE   INC
                               9,071           156.020         1,415,257.420
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                              45,900            7.850         360,315.000
                                321/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CELANESE     CORP
                               4,450           136.210          606,134.500
             DR  HORTON    INC
                              13,616            65.720         894,843.520
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               8,900           35.590         316,751.000
             AUTODESK     INC
                               8,900           171.590         1,527,151.000
             MOODY'S    CORP
                               6,800           257.680         1,752,224.000
             DEVON   ENERGY    CORP
                              25,600            70.590        1,807,104.000
             ALBEMARLE     CORP
                               4,700           223.330         1,049,651.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               5,500           105.540          580,470.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                              10,200            55.610         567,222.000
             CITIGROUP     INC
                              80,473            45.960        3,698,539.080
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                              17,000           204.130         3,470,210.000
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              20,400            90.440        1,844,976.000
             ALLEGHANY     CORP
                                520          832.000          432,640.000
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,530           377.130          577,008.900
             HESS   CORP
                              11,300           120.070         1,356,791.000
             DAVITA    INC
                               2,750           89.970         247,417.500
             DANAHER    CORP
                              27,650           242.420         6,702,913.000
             FORTIVE    CORP
                              13,800            56.070         773,766.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                              22,800            94.050        2,144,340.000
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                              22,800            82.670        1,884,876.000
             BUNGE   LTD
                               5,700           104.350          594,795.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              13,195           118.390         1,562,156.050
             APPLE   INC
                              661,100            132.760        87,767,636.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                              11,400            91.840        1,046,976.000
             BOEING    CO/THE
                              22,500           122.160         2,748,600.000
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               6,215           116.420          723,550.300
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                              11,499           236.320         2,717,443.680
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               5,400           97.910         528,714.000
             NISOURCE     INC
                              16,500            27.600         455,400.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               5,100           106.350          542,385.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              30,771            40.600        1,249,302.600
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              170,304            49.160        8,372,144.640
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                              52,350           277.640        14,534,454.000
             ANSYS   INC
                               3,500           229.760          804,160.000
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              53,817            46.240        2,488,498.080
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE
                              28,400            95.420        2,709,928.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              88,300            72.870        6,434,421.000
                                322/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                              119,670            114.060        13,649,560.200
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               9,300           107.680         1,001,424.000
             LKQ  CORP
                              10,800            48.520         524,016.000
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                              12,612            65.160         821,797.920
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              11,200           143.390         1,605,968.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               4,500           243.070         1,093,815.000
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               9,400           230.020         2,162,188.000
             SERVICENOW      INC
                               8,100           444.750         3,602,475.000
             CATERPILLAR      INC
                              21,700           206.690         4,485,173.000
             BROWN   & BROWN   INC
                               9,700           54.660         530,202.000
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                               9,400           41.840         393,296.000
             CHARLES    RIVER   LABORATORIES
                               2,000           209.500          419,000.000
             CMS  ENERGY    CORP
                              11,700            62.520         731,484.000
             MOSAIC    CO/THE
                              14,900            52.730         785,677.000
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               6,200           31.380         194,556.000
             CORNING    INC
                              32,600            32.100        1,046,460.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              168,450            42.910        7,228,189.500
             MORGAN    STANLEY
                              54,152            74.960        4,059,233.920
             MSCI   INC
                               3,300           391.000         1,290,300.000
             FAIR   ISAAC   CORP
                               1,100           379.410          417,351.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,300           195.490          254,137.000
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               9,400           57.060         536,364.000
             BROADCOM     INC
                              16,612           520.170         8,641,064.040
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               4,900           133.520          654,248.000
             ARAMARK                  9,000           30.330         272,970.000
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               7,900           119.110          940,969.000
             CENTENE    CORP
                              23,607            76.230        1,799,561.610
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               4,200           107.520          451,584.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              20,200            35.660         720,332.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               8,500           153.230         1,302,455.000
             GARTNER    INC
                               3,350           234.600          785,910.000
             SPLUNK    INC
                               6,300           86.470         544,761.000
             DOMINION     ENERGY    INC
                              32,941            74.600        2,457,398.600
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              16,100            88.060        1,417,766.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               5,300           55.640         294,892.000
             DEERE   & CO
                              11,800           326.580         3,853,644.000
             QUANTA    SERVICES     INC
                               6,000           123.550          741,300.000
             POOL   CORP
                               1,600           349.440          559,104.000
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              11,284           112.150         1,265,500.600
                                323/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               8,500           121.320         1,031,220.000
             CABLE   ONE  INC
                                200         1,223.850           244,770.000
             BURLINGTON      STORES    INC
                               2,700           158.430          427,761.000
             NASDAQ    INC
                               4,600           145.870          671,002.000
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,600           230.860          369,376.000
             AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A
                              20,900            11.920         249,128.000
             TARGA   RESOURCES     CORP
                               9,000           66.300         596,700.000
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               2,800           132.010          369,628.000
             INC
             WESTLAKE     CORP
                               1,600           114.370          182,992.000
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              14,400            88.780        1,278,432.000
             COGNEX    CORP
                               6,900           43.020         296,838.000
             WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                               7,300           45.060         328,938.000
             TELEFLEX     INC
                               1,900           252.510          479,769.000
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               3,400           161.420          548,828.000
             WEST   PHARMACEUTICAL
                               3,000           280.610          841,830.000
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                900          469.960          422,964.000
             CATALENT     INC
                               6,900           104.290          719,601.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               5,600           179.320         1,004,192.000
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                               2,400           261.690          628,056.000
             IDEX   CORP
                               3,100           179.410          556,171.000
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              32,400            74.270        2,406,348.000
             ROLLINS    INC
                               8,607           32.780         282,137.460
             AMETEK    INC
                               9,400           111.340         1,046,596.000
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               9,800           82.000         803,600.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               6,450           45.170         291,346.500
             HEICO   CORP
                               1,800           133.390          240,102.000
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                               2,600           240.150          624,390.000
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,500           350.720          526,080.000
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                              10,600            97.480        1,033,288.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,700           310.580          527,986.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              17,960           454.800         8,168,208.000
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               3,250           71.230         231,497.500
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               2,300           278.360          640,228.000
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               5,300           77.740         412,022.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                               1,100          1,204.010          1,324,411.000
             UGI  CORP
                               8,500           39.710         337,535.000
                                324/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CUMMINS    INC
                               5,800           196.610         1,140,338.000
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              31,600            74.640        2,358,624.000
             CDW  CORP/DE
                               5,500           162.500          893,750.000
             SIGNATURE     BANK
                               2,550           178.060          454,053.000
             COSTAR    GROUP   INC
                              16,000            55.170         882,720.000
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               2,400           406.390          975,336.000
             AMERCO                   400          464.380          185,752.000
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               4,000           239.470          957,880.000
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,790           616.400         1,103,356.000
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               3,000           177.110          531,330.000
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                              11,316           119.140         1,348,188.240
             IN
             DEXCOM    INC
                              15,600            69.310        1,081,236.000
             NORDSON    CORP
                               2,090           200.820          419,713.800
             COPART    INC
                               8,700           103.590          901,233.000
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               6,800           149.630         1,017,484.000
             SEAGEN    INC
                               5,600           144.640          809,984.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               3,000           238.080          714,240.000
             LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC
                               3,300           188.530          622,149.000
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               2,090           527.650         1,102,788.500
             BIO-TECHNE      CORP
                               1,580           324.180          512,204.400
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               3,900           91.220         355,758.000
             HORIZON    THERAPEUTICS       PLC
                               8,700           81.270         707,049.000
             KINDER    MORGAN    INC
                              82,681            17.890        1,479,163.090
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               9,800           179.280         1,756,944.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,500           268.480          402,720.000
             COTERRA    ENERGY    INC
                              33,000            31.110        1,026,630.000
             T-MOBILE     US  INC
                              25,327           124.900         3,163,342.300
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                               6,750           30.190         203,782.500
             COCA-COLA     CO/THE
                              167,050            59.230        9,894,371.500
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                               8,500           50.680         430,780.000
             PARTNE
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               6,950           98.600         685,270.000
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              11,700            23.080         270,036.000
             CSX  CORP
                              88,900            29.340        2,608,326.000
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               3,800           213.860          812,668.000
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               6,125           101.930          624,321.250
             AMAZON.COM      INC
                              371,200            102.310        37,977,472.000
                                325/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                              25,300            86.500        2,188,450.000
             EXXON   MOBIL   CORP
                              171,705            96.100        16,500,850.500
             AES  CORP
                              27,100            18.910         512,461.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,600           272.670          436,272.000
             EOG  RESOURCES     INC
                              23,700           131.260         3,110,862.000
             EQT  CORP
                              14,100            40.830         575,703.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               6,500           89.300         580,450.000
             FIRST   CITIZENS     BCSHS     -CL  A
                                500          622.750          311,375.000
             ABIOMED    INC
                               1,800           229.660          413,388.000
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               6,400           141.210          903,744.000
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              12,200           116.010         1,415,322.000
             FORD   MOTOR   CO
                              159,523            12.200        1,946,180.600
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               7,100           37.140         263,694.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               6,237           21.450         133,783.650
             ENTEGRIS     INC
                               5,500           98.760         543,180.000
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               5,600           39.630         221,928.000
             FORTINET     INC
                               5,500           269.230         1,480,765.000
             MARKEL    CORP
                                550         1,296.650           713,157.500
             NEXTERA    ENERGY    INC
                              79,580            71.480        5,688,378.400
             MASIMO    CORP
                               2,000           123.060          246,120.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                              59,008            36.820        2,172,674.560
             INSULET    CORP
                               2,800           205.550          575,540.000
             US  BANCORP
                              57,200            45.720        2,615,184.000
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,900           260.120          754,348.000
             F5  NETWORKS     INC
                               2,500           150.790          376,975.000
             FASTENAL     CO
                              23,300            49.130        1,144,729.000
             FISERV    INC
                              25,133            89.890        2,259,205.370
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              44,606            68.050        3,035,438.300
             GENERAL    MOTORS    CO
                              56,000            33.200        1,859,200.000
             ZENDESK    INC
                               4,900           57.010         279,349.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               9,600           215.900         2,072,640.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              13,750           282.540         3,884,925.000
             ALPHABET     INC-CL    A
                              12,190          2,134.310         26,017,238.900
             ALPHABET     INC-CL     C 
                              11,507          2,143.880         24,669,627.160
             OWENS   CORNING
                               3,900           82.660         322,374.000
             GENERAL    MILLS   INC
                              24,500            66.450        1,628,025.000
             FIRSTENERGY      CORP
                              22,018            38.390         845,271.020
             GENUINE    PARTS   CO
                               5,850           132.440          774,774.000
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              27,700            34.580         957,866.000
                                326/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               7,850           226.920         1,781,322.000
             HALLIBURTON      CO
                              36,400            36.670        1,334,788.000
             HOME   DEPOT   INC
                              42,350           278.670        11,801,674.500
             ASSURANT     INC
                               2,250           176.010          396,022.500
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                              58,300            12.240         713,592.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,610           204.810          329,744.100
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               5,900           206.790         1,220,061.000
             HUMANA    INC
                               5,100           423.930         2,162,043.000
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                              10,900           168.290         1,834,361.000
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                               3,320           48.690         161,650.800
             HENRY   SCHEIN    INC
                               5,600           75.000         420,000.000
             HP  INC
                              47,300            33.750        1,596,375.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                              52,700            13.670         720,409.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               6,828           36.220         247,310.160
              C 
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               7,900           58.120         459,148.000
              C 
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,950           36.280         107,026.000
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              15,400            44.550         686,070.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                              29,803            36.140        1,077,080.420
             ENPHASE    ENERGY    INC
                               5,400           179.520          969,408.000
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                              36,500           135.720         4,953,780.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              14,300            43.620         623,766.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               5,200           61.320         318,864.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                              19,100           157.800         3,013,980.000
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               9,499           126.680         1,203,333.320
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               9,400           130.520         1,226,888.000
             ALLEGION     PLC
                               3,650           101.270          369,635.500
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C 
                              12,973            22.510         292,022.230
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                              10,437           117.360         1,224,886.320
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              12,700            28.320         359,664.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               4,400           125.360          551,584.000
             JOHNSON    & JOHNSON
                              106,600            168.190        17,929,054.000
             PLUG   POWER   INC
                              21,100            14.200         299,620.000
             ABBVIE    INC
                              71,672           137.620         9,863,500.640
             HOLOGIC    INC
                              10,100            67.870         685,487.000
                                327/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              13,700           123.310         1,689,347.000
             KROGER    CO
                              28,300            50.390        1,426,037.000
             KLA  CORP
                               6,100           316.470         1,930,467.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               9,900           416.170         4,120,083.000
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               3,100           227.040          703,824.000
             BATH   AND  BODY   WORKS   INC
                              10,500            32.800         344,400.000
             WHEN   ISSUE
             LOWE'S    COS  INC
                              27,200           177.940         4,839,968.000
             ELI  LILLY   & CO
                              32,785           290.790         9,533,550.150
             LAM  RESEARCH     CORP
                               5,680           449.770         2,554,693.600
             LOEWS   CORP
                               8,600           58.540         503,444.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               6,649           48.320         321,279.680
             MCDONALD'S      CORP
                              30,150           238.760         7,198,614.000
             3M  CO
                              23,190           135.250         3,136,447.500
             META   PLATFORMS     INC  CLASS   A
                              93,600           163.730        15,325,128.000
             S&P  GLOBAL    INC
                              14,439           317.430         4,583,371.770
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               2,500           316.470          791,175.000
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC
                               2,120           264.630          561,015.600
             ALCOA   CORP
                               7,700           48.920         376,684.000
             PHILLIPS     66
                              19,500           104.130         2,030,535.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                              16,050            29.400         471,870.000
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                              10,100            83.800         846,380.000
             METLIFE    INC
                              28,400            61.860        1,756,824.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              34,200            48.520        1,659,384.000
             ARISTA    NETWORKS     INC
                              10,000            91.930         919,300.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               6,798           203.310         1,382,101.380
             METTLER-TOLEDO
                                900         1,157.630          1,041,867.000
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                              38,823            32.930        1,278,441.390
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               4,700           200.420          941,974.000
             MERCK   & CO.  INC.
                              102,521            84.500        8,663,024.500
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              20,751            60.370        1,252,737.870
             MASCO   CORP
                               9,500           51.210         486,495.000
             M & T BANK   CORP
                               7,299           164.900         1,203,605.100
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              20,370           147.260         2,999,686.200
             BLACK   KNIGHT    INC
                               6,350           64.420         409,067.000
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               3,020           108.060          326,341.200
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                              11,202           152.220         1,705,168.440
             A
                                328/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               8,000           139.380         1,115,040.000
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               2,900           47.140         136,706.000
             BLOCK   INC  CLASS   A
                              21,012            60.300        1,267,023.600
             TRANSUNION                  7,800           77.330         603,174.000
             VISTRA    CORP
                              17,600            22.960         404,096.000
             NOVOCURE     LTD
                               3,850           59.870         230,499.500
             NETAPP    INC
                               9,000           64.320         578,880.000
             NIKE   INC  -CL  B
                              51,700           110.720         5,724,224.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               9,700           222.810         2,161,257.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              22,500            60.950        1,371,375.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               7,605           86.780         659,961.900
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              14,200            34.080         483,936.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               6,000           454.460         2,726,760.000
             APTIV   PLC
                              11,000            94.920        1,044,120.000
             NEWMONT    CORP
                              32,311            63.090        2,038,500.990
             MCKESSON     CORP
                               6,100           306.520         1,869,772.000
             XYLEM   INC
                               7,300           76.500         558,450.000
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                              62,800            98.970        6,215,316.000
             NUCOR   CORP
                              11,100           113.720         1,262,292.000
             WESTERN    UNION   CO
                              15,246            16.460         250,949.160
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               6,800           66.360         451,248.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                              16,442            18.470         303,683.740
             EVERGY    INC
                               9,350           61.320         573,342.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                              37,924            62.090        2,354,701.160
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                               1,050           173.040          181,692.000
             OKTA   INC
                               6,000           81.470         488,820.000
             COUPA   SOFTWARE     INC
                               2,900           53.410         154,889.000
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               5,600           113.590          636,104.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              17,305            20.900         361,674.500
             LINDE   PLC
                              20,846           295.620         6,162,494.520
             WIX.COM    LTD
                               2,310           55.590         128,412.900
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              15,800            26.210         414,118.000
             KKR  & CO  INC
                              22,600            47.100        1,064,460.000
             PAYCHEX    INC
                              13,200           117.470         1,550,604.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,700           596.690         1,611,063.000
             ALTRIA    GROUP   INC
                              73,700            46.290        3,411,573.000
             P  G  & E CORP
                              60,400            9.960         601,584.000
             PFIZER    INC
                              228,013            47.920        10,926,382.960
             CIGNA   CORP
                              13,000           245.710         3,194,230.000
                                329/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                              11,801            47.350         558,777.350
             XCEL   ENERGY    INC
                              22,100            65.880        1,455,948.000
             STERIS    PLC
                               4,100           203.670          835,047.000
             SEA  LTD-ADR
                              14,900            70.950        1,057,155.000
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               6,033           29.650         178,878.450
             FOX  CORP   - CLASS   A
                              12,799            32.030         409,951.970
             STRYKER    CORP
                              13,780           200.580         2,763,992.400
             LYFT   INC-A
                              12,500            14.160         177,000.000
             DOW  INC
                              29,818            58.560        1,746,142.080
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS
                               4,100           64.740         265,434.000
             A
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                               8,800           106.860          940,368.000
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               5,200           252.630         1,313,676.000
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              59,400            21.090        1,252,746.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               9,400           264.550         2,486,770.000
             CO
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                              97,167           133.840        13,004,831.280
             EXELON    CORP
                              39,722            42.310        1,680,637.820
             TELADOC    HEALTH    INC
                               6,500           29.270         190,255.000
             INGERSOLL-RAND        INC
                              16,508            43.770         722,555.160
             NVR  INC
                                130         3,905.080           507,660.400
             CONOCOPHILLIPS                 52,702           111.490         5,875,745.980
             TWILIO    INC  - A
                               7,000           81.860         573,020.000
             DOCUSIGN     INC
                               8,000           57.280         458,240.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               2,100           270.450          567,945.000
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                               5,300           45.160         239,348.000
             PEPSICO    INC
                              56,100           156.120         8,758,332.000
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,620           119.470          193,541.400
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                              11,400            20.550         234,270.000
             MONGODB    INC
                               2,700           241.000          650,700.000
             SNAP   INC  - A
                              44,400            11.910         528,804.000
             CORTEVA    INC
                              29,468            56.390        1,661,700.520
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              15,200            94.140        1,430,928.000
             AMCOR   PLC
                              61,400            12.090         742,326.000
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                               8,000           159.260         1,274,080.000
             A
             ROKU   INC
                               4,800           74.290         356,592.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               7,400           133.470          987,678.000
                                330/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              25,600           275.120         7,043,072.000
             KORNIT    DIGITAL    LTD
                               1,900           33.950          64,505.000
             PENTAIR    PLC
                               6,675           45.860         306,115.500
             QUALCOMM     INC
                              45,700           130.260         5,952,882.000
             INVESCO    LTD
                              14,100            16.240         228,984.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               2,550           171.480          437,274.000
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                              10,600            63.940         677,764.000
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                               9,100           87.110         792,701.000
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                              23,100            17.190         397,089.000
             AVALARA    INC
                               3,650           69.760         254,624.000
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               4,300           548.350         2,357,905.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               9,000           123.060         1,107,540.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,700          1,951.510          3,317,567.000
             ROSS   STORES    INC
                              14,300            74.000        1,058,200.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               3,830           147.230          563,890.900
             RESMED    INC
                               5,900           202.010         1,191,859.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               4,730           127.070          601,041.100
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               4,500           81.430         366,435.000
             MODERNA    INC
                              13,900           121.560         1,689,684.000
             HUBSPOT    INC
                               1,780           295.850          526,613.000
             PERKINELMER      INC
                               5,100           138.140          704,514.000
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              34,687            35.940        1,246,650.780
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              17,338            69.210        1,199,962.980
             BILL.COM     HOLDINGS     INC
                               3,800           105.970          402,686.000
             AVANTOR    INC
                              24,800            29.720         737,056.000
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                               8,000           33.190         265,520.000
             DYNATRACE     INC
                               8,100           38.820         314,442.000
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                              17,900            45.400         812,660.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              37,985            19.350         735,009.750
             ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A
                              11,000            31.070         341,770.000
             ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                              14,000            38.200         534,800.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  3,230           78.840         254,653.200
             MATCH   GROUP   INC
                              11,600            73.070         847,612.000
             CHEVRON    CORP
                              79,018           167.550        13,239,465.900
             PELOTON    INTERACTIVE      INC-A
                              11,700            9.580         112,086.000
             ZSCALER    INC
                               3,400           142.110          483,174.000
             EDISON    INTERNATIONAL
                              15,400            60.980         939,092.000
             ETSY   INC
                               5,200           71.610         372,372.000
             TESLA   INC
                              35,550           662.670        23,557,918.500
                                331/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                               8,700           113.870          990,669.000
             NORTONLIFELOCK        INC
                              23,600            21.990         518,964.000
             UNITY   SOFTWARE     INC
                               7,900           33.760         266,704.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               6,602           106.770          704,895.540
             SYNOPSYS     INC
                               6,200           295.160         1,829,992.000
             CARVANA    CO
                               3,900           20.920          81,588.000
             CHEWY   INC  - CLASS   A
                               3,250           27.050          87,912.500
             CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                              10,100            40.790         411,979.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,905           451.970         2,216,912.850
             A
             VIATRIS    INC
                              49,021            10.320         505,896.720
             DOORDASH     INC  - A
                               7,850           58.460         458,911.000
             ROBLOX    CORP   -CLASS    A
                              14,600            26.120         381,352.000
             AIRBNB    INC-CLASS     A
                              13,600            98.870        1,344,632.000
             CBRE   GROUP   INC  - A
                              13,600            70.580         959,888.000
             TWITTER    INC
                              32,500            37.220        1,209,650.000
             SOUTHERN     CO/THE
                              43,000            66.780        2,871,540.000
             SYSCO   CORP
                              20,600            80.140        1,650,884.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               9,803           166.310         1,630,336.930
             FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                               2,500           43.830         109,575.000
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               4,600           52.860         243,156.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               7,850           71.020         557,507.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                              57,252            43.220        2,474,431.440
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               6,200           43.540         269,948.000
             HOLDING
             AFFIRM    HOLDINGS     INC
                               7,700           17.700         136,290.000
             AT&T   INC
                              289,591            19.450        5,632,544.950
             APA  CORP
                              14,400            46.000         662,400.000
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               6,050           37.220         225,181.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                              17,500            56.650         991,375.000
             CAESARS    ENTERTAINMENT       INC
                               8,700           39.390         342,693.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              10,000           229.480         2,294,800.000
             SEMPRA    ENERGY
                              12,800           144.820         1,853,696.000
             BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B
                               7,800           30.830         240,474.000
             CLARIVATE     PLC
                              13,400            13.210         177,014.000
             PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A
                              66,500            7.820         520,030.000
             SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS
                               8,450           75.630         639,073.500
             COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS
                               4,900           51.580         252,742.000
             A
                                332/618


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             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              37,400           154.080         5,762,592.000
             SALESFORCE.COM        INC
                              39,866           164.450         6,555,963.700
             WESTROCK     CO
                              10,700            42.770         457,639.000
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              16,209            49.360         800,076.240
             INC  CLASS
             JOHNSON    CONTROLS
                              28,534            49.600        1,415,286.400
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                               6,600           90.910         600,006.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                              25,780           208.490         5,374,872.200
             MARATHON     OIL  CORP
                              29,900            28.790         860,821.000
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              23,988           102.670         2,462,847.960
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                              60,479            91.320        5,522,942.280
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                              29,700           174.160         5,172,552.000
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               7,704           200.880         1,547,579.520
             AMEREN    CORPORATION
                              10,500            83.300         874,650.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              38,066           461.750        17,576,975.500
             APPLOVIN     CORP   CLASS   A
                               4,900           32.350         158,515.000
             VERISIGN     INC
                               4,000           161.180          644,720.000
             LUCID   GROUP   INC
                              16,800            16.600         278,880.000
             RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC  CLASS
                               7,000           27.300         191,100.000
             A (PRO
             VALERO    ENERGY    CORP
                              16,642           133.750         2,225,867.500
             UPSTART    HOLDINGS     INC
                               2,800           34.270          95,956.000
             ULTA   BEAUTY    INC
                               2,200           392.670          863,874.000
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                              10,888            37.380         406,993.440
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,830           104.870          296,782.100
             ANTHEM    INC
                               9,800           460.400         4,511,920.000
             WALT   DISNEY    CO/THE
                              73,762            94.220        6,949,855.640
             WELLS   FARGO   & CO
                              155,022            37.430        5,802,473.460
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              16,800           145.620         2,446,416.000
             WILLIAMS     COS  INC
                              49,300            32.340        1,594,362.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               4,600           192.170          883,982.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               2,400           155.360          372,864.000
             WALMART    INC
                              61,900           119.460         7,394,574.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               8,500           105.270          894,795.000
             WYNN   RESORTS    LTD
                               4,500           58.010         261,045.000
             GRAB   HOLDINGS     CORP   CLASS   A
                              45,500            2.450         111,475.000
             WABTEC    CORP
                               7,111           86.320         613,821.520
             TJX  COMPANIES     INC
                              48,400            57.330        2,774,772.000
                                333/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WATERS    CORP
                               2,500           321.490          803,725.000
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               2,200           300.740          661,628.000
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              29,700            40.200        1,193,940.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               4,863           194.870          947,652.810
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              12,700            49.240         625,348.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              12,800            92.050        1,178,240.000
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                              20,400            60.970        1,243,788.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                              67,250           193.520        13,014,220.000
             PPL  CORP
                              29,800            26.030         775,694.000
             CONSTELLATION       ENERGY    CORP
                              13,224            54.440         719,914.560
             WHEN   ISS
             PULTEGROUP      INC
                               9,850           39.880         392,818.000
             WARNER    BROS.   DISCOVERY     INC
                              90,253            13.980        1,261,736.940
             SERIES
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               9,600           111.510         1,070,496.000
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               8,000           93.600         748,800.000
             NVIDIA    CORP
                              101,380            158.360        16,054,536.800
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              17,013           155.660         2,648,243.580
             GROUP
             ZIM  INTEGRATED      SHIPPING
                               3,500           49.950         174,825.000
             SERVICES     L
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                              11,900            83.920         998,648.000
             NETFLIX    INC
                              17,990           167.540         3,014,044.600
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              15,900           507.450         8,068,455.000
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               9,850           39.420         388,287.000
             GLOBE   LIFE   INC
                               3,655           89.450         326,939.750
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               7,200           136.960          986,112.000
             TEXTRON    INC
                               8,600           60.190         517,634.000
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                              15,287            15.550         237,712.850
             OMNICOM    GROUP
                               8,300           64.950         539,085.000
             ORACLE    CORP
                              64,933            70.720        4,592,061.760
             MASTERCARD      INC  - A
                              35,400           322.140        11,403,756.000
             ONEOK   INC
                              18,100            60.390        1,093,059.000
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              37,352            10.590         395,557.680
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               4,300           380.660         1,636,838.000
             YUM!   BRANDS    INC
                              11,700           110.230         1,289,691.000
                                334/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               6,600           121.410          801,306.000
             SOFTWRE
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  -
                               7,400           51.360         380,064.000
             B
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              294,401            31.460        9,261,855.460
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,900           364.830          693,177.000
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               7,500           71.480         536,100.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              26,200           144.600         3,788,520.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                              21,191           147.170         3,118,679.470
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              66,327            86.990        5,769,785.730
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                              32,972            52.020        1,715,203.440
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               6,600           92.760         612,216.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               9,300           39.490         367,257.000
             AVERY   DENNISON     CORP
                               3,330           161.090          536,429.700
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                              21,300            67.870        1,445,631.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              24,100            84.700        2,041,270.000
             AON  PLC-CLASS     A
                               8,700           251.130         2,184,831.000
             AMGEN   INC
                              22,600           235.700         5,326,820.000
             EATON   CORP   PLC
                              16,236           130.520         2,119,122.720
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               6,700           231.500         1,551,050.000
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              35,800            96.620        3,458,996.000
             CME  GROUP   INC
                              14,600           196.110         2,863,206.000
             ECOLAB    INC
                              10,500           150.280         1,577,940.000
             EQUIFAX    INC
                               4,900           172.020          842,898.000
             GILEAD    SCIENCES     INC
                              50,800            57.790        2,935,732.000
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              31,700            34.400        1,090,480.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                              12,100            45.120         545,952.000
             STATE   STREET    CORP
                              14,813            62.180         921,072.340
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              58,840            61.110        3,595,712.400
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              20,400            67.480        1,376,592.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               8,600           45.440         390,784.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               4,980           94.020         468,219.600
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              11,000            51.110         562,210.000
             FEDEX   CORP
                              10,200           229.950         2,345,490.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                              16,754           106.580         1,785,641.320
             FMC  CORP
                               5,150           107.920          555,788.000
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                              10,313           117.170         1,208,374.210
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               5,100           92.410         471,291.000
                                335/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             INTEL   CORP
                              165,100            37.930        6,262,243.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              16,000            27.780         444,480.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                              13,450            66.600         895,770.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              12,700           185.930         2,361,311.000
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              38,600            5.930         228,898.000
             ILLUMINA     INC
                               6,400           189.410         1,212,224.000
             SEALED    AIR  CORP
                               5,800           58.580         339,764.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              14,500           191.100         2,770,950.000
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               4,350           121.450          528,307.500
             SNAP-ON    INC
                               2,200           205.570          452,254.000
             CARMAX    INC
                               6,600           89.790         592,614.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                              31,228           100.940         3,152,154.320
             TARGET    CORP
                              19,400           142.700         2,768,380.000
             DOVER   CORP
                               5,800           123.000          713,400.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,900           469.900          892,810.000
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               5,220           124.320          648,950.400
             INC
             CINTAS    CORP
                               3,800           352.440         1,339,272.000
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              19,400            31.800         616,920.000
             CLOROX    COMPANY
                               5,000           124.640          623,200.000
             ENTERGY    CORP
                               8,200           107.290          879,778.000
             MICROSOFT     CORP
                              288,600            244.490        70,559,814.000
             INCYTE    CORP
                               7,600           66.180         502,968.000
             CVS  HEALTH    CORP
                              53,169            90.640        4,819,238.160
             MEDTRONIC     PLC
                              54,398            88.480        4,813,135.040
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              45,400            58.700        2,664,980.000
             BLACKROCK     INC
                               6,200           591.230         3,665,626.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              25,500            27.600         703,800.000
             HASBRO    INC
                               5,400           80.750         436,050.000
             KELLOGG    CO
                              10,400            68.340         710,736.000
             KEYCORP                 37,600            17.540         659,504.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                              56,311            58.470        3,292,504.170
             A
             COOPER    COS  INC/THE
                               2,000           314.920          629,840.000
             CHUBB   LTD
                              17,299           197.940         3,424,164.060
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,700           114.040          307,908.000
             ALLSTATE     CORP
                              11,200           121.990         1,366,288.000
             EBAY   INC
                              24,900            42.580        1,060,242.000
                                336/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              44,950            72.460        3,257,077.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               5,200           96.240         500,448.000
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               9,600           17.630         169,248.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               9,400           240.780         2,263,332.000
             TRIMBLE    INC
                              10,200            59.160         603,432.000
             LENNAR    CORP-A
                              10,600            69.140         732,884.000
             LEAR   CORP
                               2,300           126.340          290,582.000
             PROGRESSIVE      CORP
                              23,700           112.410         2,664,117.000
             PACCAR    INC
                              14,137            84.160        1,189,769.920
             BIOGEN    INC
                               6,000           194.180         1,165,080.000
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               3,400           328.990         1,118,566.000
             STARBUCKS     CORP
                              46,600            72.310        3,369,646.000
             PTC  INC
                               4,400           99.890         439,516.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                              14,000            80.740        1,130,360.000
             INTUIT    INC
                              10,880           364.780         3,968,806.400
             BORGWARNER      INC
                               9,700           35.060         340,082.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               8,850           70.590         624,721.500
             BALL   CORP
                              13,004            66.500         864,766.000
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              57,897            35.240        2,040,290.280
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              11,400           127.370         1,452,018.000
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               5,400           151.040          815,616.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                              10,300           249.080         2,565,524.000
             VF  CORP
                              13,400            45.420         608,628.000
             PARAMOUNT     GLOBAL    CLASS   B
                              24,625            25.410         625,721.250
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               2,200           123.610          271,942.000
             CARNIVAL     CORP
                              34,000            9.520         323,680.000
             CLEVELAND-CLIFFS         INC
                              21,800            17.640         384,552.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              183,390            39.840        7,306,257.600
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               8,700           53.680         467,016.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                              44,800            4.860         217,728.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                1,314,532,753.010
                                                (177,475,066,984)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             SHELL   PLC
                              305,297            23.080        7,046,254.760
             BP  PLC
                              781,294             4.349        3,398,238.250
             UNILEVER     PLC
                              102,796            36.095        3,710,421.620
             BARCLAYS     PLC
                              672,697             1.567        1,054,519.810
                                337/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                              336,390             0.879         295,754.080
             PRUDENTIAL      PLC
                              110,258             9.736        1,073,471.880
             NATWEST    GROUP   PLC
                              225,536             2.214         499,336.700
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               7,064           19.885         140,467.640
             BAE  SYSTEMS    PLC
                              126,279             7.748         978,409.690
             AVIVA   PLC
                              115,648             4.041         467,333.560
             AVEVA   GROUP   PLC
                               4,400           23.650         104,060.000
             GSK                 204,162            17.122        3,495,661.760
             INFORMA    PLC
                              60,095            5.018         301,556.710
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              169,100             1.510         255,425.550
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              38,002            5.134         195,102.260
             DCC  PLC
                               3,964           52.020         206,207.280
             OCADO   GROUP   PLC
                              18,300            7.846         143,581.800
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               2,900           92.840         269,236.000
             PLC
             HALMA   PLC
                              15,260            19.365         295,509.900
             ENTAIN    PLC
                              22,700            13.415         304,520.500
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              99,700            1.117         111,414.750
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC
                              30,168            6.070         183,119.760
             M&G  PLC
                              104,504             2.018         210,889.070
             RELX   PLC
                              77,624            20.810        1,615,355.440
             DIAGEO    PLC
                              92,930            34.480        3,204,226.400
             RIO  TINTO   PLC
                              45,102            55.550        2,505,416.100
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                              104,659             5.996         627,535.360
             TESCO   PLC
                              306,336             2.467         755,730.910
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              35,311            11.640         411,020.040
             GLENCORE     PLC
                              396,950             4.833        1,918,459.350
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              13,250            7.718         102,263.500
             SMITHS    GROUP   PLC
                              15,383            14.745         226,822.330
             PEARSON    PLC
                              28,363            7.384         209,432.390
             SAINSBURY     (J)  PLC
                              65,325            2.033         132,805.720
             NEXT   PLC
                               5,311           59.380         315,367.180
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                              146,673             1.247         182,901.230
             WHITBREAD     PLC
                               8,127           25.660         208,538.820
             BUNZL   PLC
                              13,562            26.230         355,731.260
             VODAFONE     GROUP   PLC
                             1,081,003              1.255        1,357,307.360
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               5,601           59.660         334,155.660
             KINGFISHER      PLC
                              78,711            2.348         184,813.420
             WPP  PLC
                              45,847            8.180         375,028.460
                                338/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                              26,400            10.280         271,392.000
             SEVERN    TRENT   PLC
                               9,733           28.070         273,205.310
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                              74,706            4.524         337,969.940
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                              28,699            59.880        1,718,496.120
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              21,732            11.035         239,812.620
             SCHRODERS     PLC
                               4,650           26.260         122,109.000
             SSE  PLC
                              42,791            16.415         702,414.260
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              39,500            4.872         192,444.000
             ASTRAZENECA      PLC
                              62,204            97.500        6,064,890.000
             FERGUSON     PLC
                               8,777           91.860         806,255.220
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              239,689             2.415         578,848.930
             3I  GROUP   PLC
                              39,073            11.045         431,561.280
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                              17,854            36.510         651,849.540
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                              40,114            5.984         240,042.170
             NATIONAL     GRID   PLC
                              146,368            10.505        1,537,595.840
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             2,850,013              0.433        1,236,050.630
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              38,161            18.010         687,279.610
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS
                               4,232           40.250         170,338.000
             (THE)   PLC
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              87,395            35.045        3,062,757.770
             PLC
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              13,800            15.685         216,453.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              812,875             5.204        4,230,201.500
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                              51,015            34.550        1,762,568.250
             MONDI   PLC
                              18,800            14.235         267,618.000
             COMPASS    GROUP   PLC
                              71,629            16.700        1,196,204.300
             PERSIMMON     PLC
                              12,832            21.500         275,888.000
             BT  GROUP   PLC
                              345,300             1.796         620,331.450
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               7,800           16.740         130,572.000
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              16,061            15.930         255,851.730
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               7,136           43.510         310,487.360
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               6,481           42.330         274,340.730
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                              13,211            67.380         890,157.180
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                               6,600           15.095          99,627.000
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               7,500           21.300         159,750.000
             ANTOFAGASTA      PLC
                              15,300            13.930         213,129.000
             ABRDN   PLC
                              84,362            1.694         142,909.220
                                339/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             EXPERIAN     PLC
                              37,016            23.230         859,881.680
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  70,994,686.900
                                                 (11,516,048,162)
     イスラエル・
                                株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                              51,498            18.030         928,508.940
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,650           231.500          381,975.000
             TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD
                               4,541           161.200          732,009.200
             ICL  GROUP   LTD
                              28,100            35.580         999,798.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                               1,100           678.000          745,800.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                              52,858            30.090        1,590,497.220
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                              60,486            31.100        1,881,114.600
             NICE   LTD
                               2,628           657.000         1,726,596.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               6,407           110.500          707,973.500
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                  9,694,272.460
                                                  (377,517,266)
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             THE  LOTTERY    CORPORATION      LTD
                              84,950            4.590         389,920.500
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                              105,094             3.070         322,638.580
             BHP  GROUP   LTD
                              192,410            44.260        8,516,066.600
             SOUTH32    LTD
                              177,077             4.490         795,075.730
             WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD
                              71,702            32.990        2,365,448.980
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                              64,370            19.630        1,263,583.100
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              122,782            26.840        3,295,468.880
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              134,848            20.070        2,706,399.360
             SANTOS    LTD
                              122,304             8.100         990,662.400
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                              106,511            22.000        2,343,242.000
             RIO  TINTO   LTD
                              14,134           111.050         1,569,580.700
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                              64,700            5.920         383,024.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                              67,600            4.020         271,752.000
             XERO   LTD
                               5,135           81.900         420,556.500
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               7,900           23.830         188,257.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                              50,794            17.140         870,609.160
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               5,400           36.640         197,856.000
             IDP  EDUCATION     LTD
                               7,900           22.150         174,985.000
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                              44,584            8.060         359,347.040
                                340/618


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             EVOLUTION     MINING    LTD
                              65,600            3.330         218,448.000
             REECE   LTD
                              10,500            13.880         145,740.000
             ENDEAVOUR     GROUP
                              51,260            7.150         366,509.000
             LTD/AUSTRALI
             SEEK   LTD
                              12,845            21.710         278,864.950
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                              27,529            10.850         298,689.650
             NEWCREST     MINING    LTD
                              34,097            23.220         791,732.340
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                              64,787            91.200        5,908,574.400
             AUSTRAL
             AMPOL   LTD
                               8,800           34.440         303,072.000
             ORICA   LTD
                              14,900            15.670         233,483.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                              56,269            11.500         647,093.500
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              45,992            33.830        1,555,909.360
             CROWN   RESORTS    LTD
                              13,400            13.050         174,870.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                              35,469            4.840         171,669.960
             TELSTRA    CORP   LTD
                              156,394             3.750         586,477.500
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                              16,400            32.470         532,508.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              13,928           163.350         2,275,138.800
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                              22,909            34.250         784,633.250
             CSL  LTD
                              18,315           264.050         4,836,075.750
             WESFARMERS      LTD
                              43,107            42.000        1,810,494.000
             COCHLEAR     LTD
                               2,510           205.640          516,156.400
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              17,800            16.470         293,166.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                              48,015            10.480         503,197.200
             ASX  LTD
                               7,365           77.520         570,934.800
             COMPUTERSHARE       LTD
                              20,689            23.530         486,812.170
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                              90,636            4.170         377,952.120
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                              17,328            33.320         577,368.960
             BRAMBLES     LTD
                              52,700            10.500         553,350.000
             MINERAL    RESOURCES     LTD
                               6,200           55.560         344,472.000
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               6,973           74.780         521,440.940
             REA  GROUP   LTD
                               2,023           103.440          209,259.120
             DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES
                               2,200           63.680         140,096.000
             L
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  54,438,662.700
                                                 (5,068,239,497)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                              33,500            54.350        1,820,725.000
             MULTI   VOT
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             IMPERIAL     OIL  LTD
                               9,100           69.000         627,900.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                800         1,859.470          1,487,576.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                              11,687            62.020         724,827.740
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              17,900            50.400         902,160.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               7,050           175.610         1,238,050.500
             BCE  INC
                               4,930           63.450         312,808.500
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               7,600           179.440         1,363,744.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                              56,730            51.000        2,893,230.000
             METRO   INC/CN
                               9,600           67.900         651,840.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              13,400            89.100        1,193,940.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              48,200            80.660        3,887,812.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                              35,700            64.980        2,319,786.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                              72,200            89.350        6,451,070.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                              10,700            31.850         340,795.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              56,150           126.010         7,075,461.500
             TOURMALINE      OIL  CORP
                              12,500            70.360         879,500.000
             TC  ENERGY    CORP
                              38,950            70.190        2,733,900.500
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              21,829            49.820        1,087,520.780
             BARRICK    GOLD   CORP
                              70,500            25.210        1,777,305.000
             CAE  INC
                              12,600            30.780         387,828.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               6,812           125.770          856,745.240
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               6,500           39.770         258,505.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               3,500           105.710          369,985.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               5,850           57.700         337,545.000
             HYDRO   ONE  LTD
                              13,100            33.800         442,780.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               6,560           112.520          738,131.200
             NORTHLAND     POWER   INC
                               8,700           37.140         323,118.000
             WSP  GLOBAL    INC
                               4,700           138.840          652,548.000
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                               3,300           104.950          346,335.000
             PARKLAND     CORP
                               5,800           37.220         215,876.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               6,000           27.480         164,880.000
             EMERA   INC
                              10,400            59.380         617,552.000
             TFI  INTERNATIONAL       INC
                               3,300           97.740         322,542.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               4,800           38.440         184,512.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                              14,000            59.390         831,460.000
             BRP  INC/CA-    SUB  VOTING
                               1,600           81.190         129,904.000
             IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                              22,500            9.190         206,775.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              18,117            62.890        1,139,378.130
                                342/618


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             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                              26,700            17.100         456,570.000
             AIR  CANADA
                               6,500           17.970         116,805.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                              46,500            5.260         244,590.000
             BANK   OF  MONTREAL
                              25,700           128.400         3,299,880.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              22,200            33.920         753,024.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               4,500           393.050         1,768,725.000
             NUTRIEN    LTD
                              22,019           113.000         2,488,147.000
             BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                               4,700           44.930         211,171.000
             CAMECO    CORP
                              15,800            28.860         455,988.000
             FIRSTSERVICE       CORP
                               1,500           153.000          229,500.000
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB
                               7,100           34.140         242,394.000
             VT
             LIGHTSPEED      COMMERCE     INC
                               5,300           26.310         139,443.000
             NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG
                               2,600           52.720         137,072.000
             TELUS   CORP
                              10,800            29.300         316,440.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                              18,800            51.160         961,808.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               2,200           163.570          359,854.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                              46,600            78.480        3,657,168.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                               1,000           659.210          659,210.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              11,300            74.150         837,895.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,937           146.210          429,418.770
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                               7,800           27.050         210,990.000
             BLACKBERRY      LTD
                              19,400            6.680         129,592.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              23,200            59.320        1,376,224.000
             ENBRIDGE     INC
                              80,300            55.640        4,467,892.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                              55,925            58.220        3,255,953.500
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                              77,000            21.910        1,687,070.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              11,300            9.590         108,367.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              36,820            88.740        3,267,406.800
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               4,100           62.170         254,897.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               7,500           36.500         273,750.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              27,150           140.520         3,815,118.000
             CGI  INC  - CLASS   A
                               8,700           97.240         845,988.000
             ONEX   CORPORATION
                               2,900           68.710         199,259.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                              19,000            34.070         647,330.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               3,100           35.430         109,833.000
             TMX  GROUP   LTD
                               2,100           133.260          279,846.000
                                343/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             OPEN   TEXT   CORP
                              10,400            48.280         502,112.000
             SAPUTO    INC
                               9,500           27.180         258,210.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                              23,300            31.920         743,736.000
             FORTIS    INC
                              18,700            59.340        1,109,658.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                               4,400           78.530         345,532.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                              24,600            9.970         245,262.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                              55,500            28.730        1,594,515.000
             DOLLARAMA     INC
                              11,200            72.280         809,536.000
             ALTAGAS    LTD
                              11,100            27.690         307,359.000
             KEYERA    CORP
                               8,800           33.470         294,536.000
             ARC  RESOURCES     LTD
                              28,600            19.700         563,420.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  93,764,847.160
                                                 (9,770,297,074)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             CAPITALAND      INVESTMENT      LTD
                              107,400             3.650         392,010.000
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              49,100            27.090        1,330,119.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              75,400            29.820        2,248,428.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              53,975            5.130         276,891.750
             KEPPEL    CORP   LTD
                              59,300            6.690         396,717.000
             UOL  GROUP   LTD
                              17,100            7.200         123,120.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              16,100            7.920         127,512.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              141,000            11.430        1,611,630.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              238,000             0.750         178,500.000
             VENTURE    CORP   LTD
                              11,200            17.040         190,848.000
             SINGAPORE
                              343,850             2.520         866,502.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                              62,700            3.980         249,546.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              35,700            9.640         344,148.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              80,000            4.060         324,800.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                  8,660,771.750
                                                  (839,661,821)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             VIFOR   N . LINIE   AG
                               1,800           173.700          312,660.000
             UBS  GROUP   AG-REG
                              138,062            15.990        2,207,611.380
             ROCHE   HOLDING    AG-BR
                               1,180           350.000          413,000.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                280          717.000          200,760.000
                                344/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               6,360           33.500         213,060.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              27,580           305.750         8,432,585.000
             GENUSSCHEIN
             SIKA   AG-REG
                               5,717           227.200         1,298,902.400
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 4       96,700.000           386,800.000
             ABB  LTD-REG
                              64,447            27.470        1,770,359.090
             SWISS   RE  AG
                              11,842            76.000         899,992.000
             NESTLE    SA-REG
                              110,493            108.620        12,001,749.660
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                900          852.000          766,800.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,601           175.500          280,975.500
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                              104,049             5.904         614,305.290
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               8,708           46.060         401,090.480
             SGS  SA-REG
                                252         2,123.000           534,996.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                934          171.000          159,714.000
             TEMENOS    AG  - REG
                               2,500           72.060         180,150.000
             VAT  GROUP   AG
                               1,050           241.000          253,050.000
             ALCON   INC
                              19,611            66.320        1,300,601.520
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                               1,090           229.000          249,610.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               5,905           419.100         2,474,785.500
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,800           153.800          276,840.000
             CLARIANT     AG-REG
                               7,700           18.620         143,374.000
             NOVARTIS     AG-REG
                              86,001            80.720        6,942,000.720
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                141         2,076.000           292,716.000
             BACHEM    HOLDING    AG-REG    B
                               1,250           68.550          85,687.500
             CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A
                              20,490            98.840        2,025,231.600
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                               1,000           530.200          530,200.000
             GEBERIT    AG-REG
                               1,400           472.000          660,800.000
             GIVAUDAN-REG                   360         3,124.000          1,124,640.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                               4,389           102.300          448,994.700
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               2,110           314.400          663,384.000
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                               6,600           51.840         342,144.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,925           502.200         1,468,935.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,900           43.240          82,156.000
             HOLCIM    LTD
                              21,829            45.630         996,057.270
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                               1,237           513.000          634,581.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               2,135           233.700          498,949.500
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               3,025           88.550         267,863.750
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                42        9,350.000           392,700.000
                                345/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  53,230,812.860
                                                 (7,186,692,044)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー
                                株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             SAGAX   CLASS   B
                               7,924           204.600         1,621,250.400
             INVESTOR     CLASS   A
                              20,000           189.100         3,782,000.000
             VOLVO   CAR  CLASS   B
                              24,808            74.170        1,840,009.360
             ERICSSON     LM-B   SHS
                              121,513            75.250        9,143,853.250
             VOLVO   AB-B   SHS
                              62,823           164.540        10,336,896.420
             SKF  AB-B   SHARES
                              15,400           166.750         2,567,950.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               8,600           134.040         1,152,744.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                              65,778           101.000         6,643,578.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              20,200           115.100         2,325,020.000
             GETINGE    AB-B   SHS
                               9,200           250.000         2,300,000.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                              67,756           108.600         7,358,301.600
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                              60,723            94.700        5,750,468.100
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                              37,702           149.400         5,632,678.800
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                              29,300           133.240         3,903,932.000
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                              24,400           161.400         3,938,160.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              13,650           162.150         2,213,347.500
             SANDVIK    AB
                              45,700           189.100         8,641,870.000
             INVESTOR     AB-B   SHS
                              75,850           170.880        12,961,248.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              111,824            100.360        11,222,656.640
             VOLVO   AB-A   SHS
                               8,000           171.200         1,369,600.000
             HOLMEN    AB-B   SHARES
                               3,906           450.400         1,759,262.400
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              11,950            87.840        1,049,688.000
             TELIA   CO  AB
                              110,667            39.050        4,321,546.350
             ALFA   LAVAL   AB
                              12,700           244.000         3,098,800.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              64,981            87.700        5,698,833.700
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              41,727           220.600         9,204,976.200
             INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                               5,243           236.800         1,241,542.400
             FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS
                              26,268            54.760        1,438,435.680
             INDUTRADE     AB
                              11,371           206.000         2,342,426.000
             SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB
                               7,032           217.000         1,525,944.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               3,000           428.100         1,284,300.000
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                               5,700           209.100         1,191,870.000
             LIFCO   AB-B   SHS
                               9,500           172.750         1,641,125.000
                                346/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                              63,092            71.840        4,532,529.280
             LUNDIN    ENERGY    AB
                               8,050           480.400         3,867,220.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                              25,354           251.900         6,386,672.600
             EMBRACER     GROUP   AB
                              26,594            80.750        2,147,465.500
             BOLIDEN    AB
                              11,387           357.100         4,066,297.700
             EPIROC    AB-A
                              27,436           177.200         4,861,659.200
             EPIROC    AB-B
                              15,700           151.450         2,377,765.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              17,050            77.680        1,324,444.000
             NORDEA    BANK   ABP
                              137,760            98.140        13,519,766.400
             EQT  AB
                              12,318           218.500         2,691,483.000
             EVOLUTION     AB
                               7,612           905.500         6,892,666.000
             SINCH   AB
                              21,300            37.525         799,282.500
             KINNEVIK     AB  - B
                               9,300           168.000         1,562,400.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                              81,032           109.150         8,844,642.800
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               6,200           234.800         1,455,760.000
     スウェーデン・クローナ　小計                                         スウェーデン・クローナ
                                                 205,834,367.780
                                                 (2,727,305,373)
     デンマーク・ク
                                株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                              70,105           755.400        52,957,317.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              27,900           109.600         3,057,840.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A
                                131        18,340.000          2,402,540.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              42,042           160.280         6,738,491.760
             GN  STORE   NORD   A/S
                               5,465           237.100         1,295,751.500
             CARLSBERG     AS-B
                               4,180           847.600         3,542,968.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               8,300           400.800         3,326,640.000
             COLOPLAST-B                  4,850           749.600         3,635,560.000
             DSV  PANALPINA     A/S
                               8,280           994.600         8,235,288.000
             ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS
                                370         1,800.000           666,000.000
             DEMANT    A/S
                               4,275           273.300         1,168,357.500
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                230        18,555.000          4,267,650.000
             TRYG   A/S
                              14,990           155.450         2,330,195.500
             PANDORA    A/S
                               4,000           482.500         1,930,000.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               4,300           475.900         2,046,370.000
             GENMAB    A/S
                               2,737          1,968.500          5,387,784.500
             ORSTED    A/S
                               7,875           693.700         5,462,887.500
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                 108,451,641.260
                                                 (2,052,989,569)
                                347/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド
                                株             ニュージーランド・ドル
     ド・ドル                                        ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              52,500            4.430         232,575.000
             MERCURY    NZ  LTD
                              30,000            5.360         160,800.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                              72,789            4.530         329,734.170
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                              52,113            7.270         378,861.510
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                              24,200            19.500         471,900.000
              C 
     ニュージーランド・ドル　小計                                         ニュージーランド・ドル
                                                  1,573,870.680
                                                  (132,126,443)
     ノルウェー・ク
                                株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             DNB  BANK
                              38,050           183.150         6,968,857.500
             NORSK   HYDRO   ASA
                              54,200            64.040        3,470,968.000
             ORKLA   ASA
                              30,350            73.140        2,219,799.000
             TELENOR    ASA
                              29,131           127.600         3,717,115.600
             EQUINOR    ASA
                              40,687           353.700        14,390,991.900
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               6,660           472.000         3,143,520.000
             MOWI   ASA
                              17,800           239.300         4,259,540.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               8,050           194.000         1,561,700.000
             AKER   BP  ASA
                               4,900           414.500         2,031,050.000
             KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                               3,723           331.200         1,233,057.600
             SALMAR    ASA
                               2,452           680.500         1,668,586.000
             ADEVINTA     ASA
                              12,000            65.850         790,200.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  45,455,385.600
                                                  (613,193,152)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV
                              27,891            19.726         550,177.860
             DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                              17,902            27.360         489,798.720
             BAYER   AG-REG
                              38,659            63.610        2,459,098.990
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               8,000           24.730         197,840.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                              81,328            9.256         752,771.960
             COMMERZBANK      AG
                              42,031            7.522         316,157.180
             VOLKSWAGEN      AG
                               1,200           191.450          229,740.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               7,300           144.160         1,052,368.000
             SIEMENS    AG-REG
                              29,700           109.220         3,243,834.000
             E.ON   SE
                              88,344            9.090         803,046.960
             UNIPER    SE
                               6,650           20.620         137,123.000
                                348/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                              13,027            77.610        1,011,025.470
             GEA  GROUP   AG
                               5,800           34.740         201,492.000
             CONTINENTAL      AG
                               4,342           70.620         306,632.040
             BASF   SE
                              36,141            48.390        1,748,862.990
             ALLIANZ    SE-REG
                              15,900           182.060         2,894,754.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               6,800           58.780         399,704.000
             RHEINMETALL      AG
                               1,813           206.700          374,747.100
             RWE  AG
                              25,279            38.170         964,899.430
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              21,950            5.712         125,378.400
             BRENNTAG     SE
                               6,090           70.780         431,050.200
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              16,483            29.630         488,391.290
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,839           28.590         109,757.010
             SHARE
             SAP  SE
                              40,592            87.010        3,531,909.920
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               5,514           219.400         1,209,771.600
             ZALANDO    SE
                               8,783           27.670         243,025.610
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               5,708           49.680         283,573.440
             KION   GROUP   AG
                               2,700           39.310         106,137.000
             COVESTRO     AG
                               7,300           39.600         289,080.000
             RATIONAL     AG
                                190          580.000          110,200.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                               1,210           314.900          381,029.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               6,035           68.460         413,156.100
             DELIVERY     HERO   SE
                               6,443           31.830         205,080.690
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                               1,592           112.750          179,498.000
             BECHTLE    AG
                               3,238           36.560         118,381.280
             NEMETSCHEK      SE
                               2,284           57.460         131,238.640
             SCOUT24    AG
                               3,600           52.640         189,504.000
             AROUNDTOWN      SA
                              38,000            3.608         137,104.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              11,097            49.760         552,186.720
             KNORR-BREMSE       AG
                               2,800           58.180         162,904.000
             HELLOFRESH      SE
                               6,516           28.920         188,442.720
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              17,290            15.605         269,810.450
             BEIERSDORF      AG
                               3,980           93.040         370,299.200
             MERCK   KGAA
                               5,086           163.450          831,306.700
             ADIDAS    AG
                               7,200           164.540         1,184,688.000
             PUMA   SE
                               4,163           66.100         275,174.300
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               4,101           58.450         239,703.450
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              127,596            17.818        2,273,505.520
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               8,070           50.460         407,212.200
                                349/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MERCEDES-BENZ       GROUP   N AG
                              32,500            62.290        2,024,425.000
             QIAGEN    N.V.
                               9,105           40.830         371,757.150
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              51,388            24.270        1,247,186.760
             HANNOVER     RUECK   SE
                               2,378           139.250          331,136.500
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              39,003            34.580        1,348,723.740
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               7,478           151.850         1,135,534.300
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               2,104           168.750          355,050.000
             SYMRISE    AG
                               5,228           95.720         500,424.160
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              41,312            2.780         114,847.360
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               2,200           71.900         158,180.000
             PRF
             VONOVIA    SE
                              28,000            31.620         885,360.000
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                               2,800           83.160         232,848.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              34,900            20.910         729,759.000
             NN  GROUP   NV
                              11,292            44.580         503,397.360
             ARCELORMITTAL                 25,700            25.935         666,529.500
             HEINEKEN     NV
                              10,196            89.000         907,444.000
             AEGON   NV
                              67,994            4.357         296,249.850
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                              41,149            25.200        1,036,954.800
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               7,100           70.740         502,254.000
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               6,880           141.850          975,928.000
             WOLTERS    KLUWER
                              10,328            84.960         877,466.880
             ING  GROEP   NV
                              153,619             9.624        1,478,429.250
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              127,800             3.316         423,784.800
             ASML   HOLDING    NV
                              15,979           471.200         7,529,304.800
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                              16,700            10.180         170,006.000
             IMCD   NV
                               2,246           132.250          297,033.500
             ADYEN   NV
                                857         1,155.400           990,177.800
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                               7,220           17.108         123,519.760
             PROSUS    NV
                              35,480            47.645        1,690,444.600
             JDE  PEET'S    NV
                               3,700           26.140          96,718.000
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                               1,800           256.050          460,890.000
             RANDSTAD     NV
                               4,720           47.200         222,784.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               4,250           69.900         297,075.000
             OCI  NV
                               4,386           33.300         146,053.800
             TOTALENERGIES       SE
                              97,492            54.080        5,272,367.360
             MICHELIN     (CGDE)
                               6,685           108.600          725,991.000
                                350/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AIR  LIQUIDE    SA
                              20,576           134.980         2,777,348.480
             KERING                  2,942           491.300         1,445,404.600
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              21,274           116.980         2,488,632.520
             BOUYGUES     SA
                               9,062           30.280         274,397.360
             BNP  PARIBAS
                              43,684            47.335        2,067,782.140
             THALES    SA
                               4,100           113.500          465,350.000
             DANONE                 25,708            51.740        1,330,131.920
             CARREFOUR     SA
                              24,454            18.765         458,879.310
             VIVENDI                 29,591            10.910         322,837.810
             L'OREAL                  9,500           301.650         2,865,675.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                              19,572            48.240         944,153.280
             LEGRAND    SA
                              10,524            72.200         759,832.800
             PERNOD    RICARD    SA
                               8,241           169.300         1,395,201.300
             EURAZEO    SE
                               1,724           64.350         110,939.400
             SOCIETE    GENERALE     SA
                              30,800            22.415         690,382.000
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              10,921           544.000         5,941,024.000
             VUI
             ACCOR   SA
                               6,717           27.240         182,971.080
             CAPGEMINI     SE
                               6,452           165.750         1,069,419.000
             VALEO   SA
                               8,400           18.880         158,592.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               8,700           46.090         400,983.000
             BUREAU    VERITAS    SA
                              11,605            25.050         290,705.250
             EIFFAGE                  3,285           87.760         288,291.600
             SODEXO    SA
                               3,491           65.780         229,637.980
             IPSEN                  1,400           84.500         118,300.000
             AMUNDI    SA
                               2,250           47.580         107,055.000
             TELEPERFORMANCE                  2,315           279.300          646,579.500
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               3,600           44.060         158,616.000
             EURONEXT     NV
                               3,300           73.780         243,474.000
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                               5,296           77.840         412,240.640
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                               1,100           296.300          325,930.000
             SEB  SA
                                997          89.600          89,331.200
             ESSILORLUXOTTICA                 11,317           134.500         1,522,136.500
             DASSAULT     AVIATION     SA
                               1,000           155.100          155,100.000
             WORLDLINE     SA
                               9,114           32.540         296,569.560
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                               4,163           32.100         133,632.300
             AXA  SA
                              76,206            22.390        1,706,252.340
             EDENRED                  9,500           42.720         405,840.000
             RENAULT    SA
                               7,050           24.250         170,962.500
                                351/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             HERMES    INTERNATIONAL
                               1,246           980.800         1,222,076.800
             STMICROELECTRONICS          NV
                              26,892            32.500         873,990.000
             REMY   COINTREAU
                                900          152.700          137,430.000
             DASSAULT     SYSTEMES     SE
                              26,247            33.495         879,143.260
             WENDEL                   930          86.000          79,980.000
             ORANGE                 78,504            10.862         852,710.440
             ALSTOM                 12,525            25.010         313,250.250
             SANOFI                 44,747            94.150        4,212,930.050
             VINCI   SA
                              20,983            83.690        1,756,067.270
             AIRBUS    SE
                              23,199            96.360        2,235,455.640
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              26,179            23.500         615,206.500
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                              49,128            8.833         433,947.620
             BIOMERIEUX                  1,520           85.580         130,081.600
             ENGIE                 71,869            11.958         859,409.500
             EDF                 22,120            8.160         180,499.200
             SAFRAN    SA
                              13,449            88.700        1,192,926.300
             ARKEMA                  2,220           97.340         216,094.800
             ADP                  1,110           122.400          135,864.000
             GETLINK    SE
                              17,345            16.920         293,477.400
             BOLLORE                 32,400            4.750         153,900.000
             UCB  SA
                               4,976           79.020         393,203.520
             KBC  GROUP   NV
                               9,843           54.020         531,718.860
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               4,200           79.740         334,908.000
             SOLVAY    SA
                               2,800           86.740         242,872.000
             UMICORE                  8,269           38.330         316,950.770
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                              34,179            48.820        1,668,618.780
             AGEAS                  6,290           40.510         254,807.900
             D'IETEREN     GROUP
                               1,036           140.400          145,454.400
             PROXIMUS                  6,035           15.145          91,400.070
             ELIA   GROUP   SA/NV
                               1,200           143.000          171,600.000
             SOFINA                   600          198.500          119,100.000
             ARGENX    SE
                               1,912           313.900          600,176.800
             PRYSMIAN     SPA
                              10,040            27.680         277,907.200
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                              43,547            15.515         675,631.700
             MEDIOBANCA      SPA
                              22,365            8.958         200,345.670
             TENARIS    SA
                              18,608            14.445         268,792.560
             UNICREDIT     SPA
                              83,217            9.715         808,453.150
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              378,782             0.248         93,975.810
             INTESA    SANPAOLO
                              649,877             1.770        1,150,282.290
                                352/618


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             ATLANTIA     SPA
                              19,531            22.230         434,174.130
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              19,200            9.118         175,065.600
             MONCLER    SPA
                               7,800           38.380         299,364.000
             RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA
                               3,850           37.580         144,683.000
             ENI  SPA
                              99,314            13.170        1,307,965.380
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              19,500            9.026         176,007.000
             DIASORIN     SPA
                               1,000           111.500          111,500.000
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              12,800            9.242         118,297.600
             ITAL
             NEXI   SPA
                              19,900            7.310         145,469.000
             AMPLIFON     SPA
                               4,700           26.370         123,939.000
             ENEL   SPA
                              320,036             5.333        1,706,751.980
             SNAM   SPA
                              79,350            5.084         403,415.400
             TERNA   SPA
                              55,464            7.228         400,893.790
             EXOR   NV
                               4,273           60.400         258,089.200
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                              40,265            12.465         501,903.220
             FINECOBANK      SPA
                              23,200            10.335         239,772.000
             STELLANTIS      NV
                              86,643            12.478        1,081,131.350
             FERRARI    NV
                               4,960           162.650          806,744.000
             TELEFONICA      SA
                              204,487             4.409         901,583.180
             ENDESA    SA
                              12,100            19.085         230,928.500
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              262,374             4.194        1,100,396.550
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              227,905             9.872        2,249,878.160
             REPSOL    SA
                              57,201            15.345         877,749.340
             GRIFOLS    SA
                              11,830            17.615         208,385.450
             BANCO   SANTANDER     SA
                              682,335             2.623        1,789,764.700
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              17,728            50.680         898,455.040
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              10,300            27.070         278,821.000
             CAIXABANK     SA
                              174,927             3.217         562,740.150
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               8,876           24.020         213,201.520
             AENA   SME  SA
                               2,900           131.150          380,335.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                              21,460            35.480         761,400.800
             ACCIONA    SA
                               1,028           177.200          182,161.600
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                              42,920            22.510         966,129.200
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               9,414           17.915         168,651.810
             ENE
             ENAGAS    SA
                               9,884           20.920         206,773.280
                                353/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                              15,700            17.965         282,050.500
             SA
             FERROVIAL     SA
                              19,018            23.270         442,548.860
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              21,001            30.610         642,840.610
             NOKIA   OYJ
                              212,980             4.520         962,669.600
             WARTSILA     OYJ  ABP
                              17,000            7.224         122,808.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              21,400            15.585         333,519.000
             ELISA   OYJ
                               5,400           52.520         283,608.000
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              19,622            40.600         796,653.200
             FORTUM    OYJ
                              16,900            16.575         280,117.500
             KESKO   OYJ-B   SHS
                              10,400            21.900         227,760.000
             KONE   OYJ-B
                              13,375            44.740         598,397.500
             NESTE   OYJ
                              16,646            41.930         697,966.780
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               4,000           36.530         146,120.000
             VERBUND    AG
                               2,600           94.250         245,050.000
             OMV  AG
                               5,650           48.690         275,098.500
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              13,546            26.430         358,020.780
             VOESTALPINE      AG
                               4,250           25.560         108,630.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               9,400           32.310         303,714.000
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               6,076           70.000         425,320.000
             JERONIMO     MARTINS
                              10,500            18.820         197,610.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                              109,400             4.488         490,987.200
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                              18,750            12.620         236,625.000
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              11,000            21.640         238,040.000
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               6,272           91.440         573,511.680
             CRH  PLC
                              30,126            34.000        1,024,284.000
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               6,569           93.480         614,070.120
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
                                                 158,590,382.410
                                                 (22,329,525,844)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                              58,000            51.150        2,966,700.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                              88,000            41.250        3,630,000.000
             L
             MTR  CORP
                              62,000            41.500        2,573,000.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                              60,500            93.300        5,644,650.000
             SINO   LAND   CO
                              142,000            11.200        1,590,400.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                              111,669            53.000        5,918,457.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                              18,500            47.800         884,300.000
                                354/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CLP  HOLDINGS     LTD
                              67,000            75.500        5,058,500.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                              59,507            29.400        1,749,505.800
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              453,475             8.530        3,868,141.750
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              31,000           137.000         4,247,000.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              63,500            29.200        1,854,200.000
             WH  GROUP   LTD
                              361,000             5.590        2,017,990.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                              50,100           341.600        17,114,160.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                              78,000            14.380        1,121,640.000
             XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD
                              69,000            17.520        1,208,880.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                              45,000            19.080         858,600.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                              91,169            51.950        4,736,229.550
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                              26,500            51.350        1,360,775.000
             L
             AIA  GROUP   LTD
                              503,600            78.600        39,582,960.000
             SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                              54,000            25.850        1,395,900.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                              67,000            34.600        2,318,200.000
             INVESTMENT
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                              67,900            20.600        1,398,740.000
             LT
             ESR  CAYMAN    LTD
                              80,000            21.100        1,688,000.000
             SANDS   CHINA   LTD
                              92,800            15.040        1,395,712.000
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                              82,000            13.560        1,111,920.000
             GROU
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                              57,500            93.200        5,359,000.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              154,000            30.550        4,704,700.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                 127,358,261.100
                                                 (2,190,562,091)
     合計                                             242,279,225,320
                                                [242,279,225,320]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           5,737        1,062,435.030
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           13,307        1,284,258.570
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           6,000         543,840.000
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           6,297         182,361.120
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           4,400        1,307,064.000
                                355/618


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                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           14,500         997,310.000
                   EQUINIX    INC
                                           3,708        2,293,435.080
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           18,500        4,338,065.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           29,043         498,958.740
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                           13,000         428,220.000
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           25,000         480,000.000
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           24,700         830,661.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           39,000        1,097,070.000
                   VENTAS    INC
                                           16,200         784,566.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           30,314        1,043,407.880
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           17,500        2,763,600.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           11,800         557,904.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           4,700         709,888.000
                   PROLOGIS     INC
                                           30,002        3,320,021.320
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           6,200         839,294.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           4,000         504,000.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           15,500         793,600.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           2,600         666,146.000
                   WELLTOWER     INC
                                           18,100        1,401,845.000
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           21,900         513,336.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           4,700         752,141.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           7,200         494,424.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           63,400         375,328.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           23,995        1,506,646.050
                   PUBLIC    STORAGE
                                           6,400        1,906,176.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           6,300         356,580.000
                   UDR  INC
                                           12,900         545,928.000
                   WP  CAREY   INC
                                           7,700         623,469.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           11,500        1,432,555.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           5,400         857,196.000
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           24,200         361,548.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  38,453,277.790
                                                  (5,191,577,035)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           28,317         207,167.170
                   SEGRO   PLC
                                           48,274         460,920.150
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           35,395         179,311.070
                                356/618


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          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                    847,398.390
                                                   (137,456,493)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                        40,978         371,670.460
                   LENDLEASE     GROUP
                                           25,300         243,892.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                          116,720         1,630,578.400
                   APA  GROUP
                                           45,041         517,971.500
                   SCENTRE    GROUP
                                          190,722          486,341.100
                   GPT  GROUP
                                           73,031         303,808.960
                   MIRVAC    GROUP
                                          144,900          297,045.000
                   STOCKLAND                        91,123         328,042.800
                   GOODMAN    GROUP
                                           63,909        1,144,610.190
                   VICINITY     CENTRES
                                          137,273          239,541.380
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   5,563,501.790
                                                   (517,962,017)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           3,400         150,212.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           5,800         116,638.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                    266,850.000
                                                   (27,805,770)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          134,500          369,875.000
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                          220,070          466,548.400
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          125,300          202,986.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           87,500         154,000.000
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                   1,193,409.400
                                                   (115,701,042)
          ユーロ                                            ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        4,600         246,100.000
                   GECINA    SA
                                           1,817         173,886.900
                   KLEPIERRE                        8,527         160,478.140
                   COVIVIO                        2,000         113,400.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           6,192         190,465.920
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                357/618


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                                                    884,330.960
                                                   (124,513,799)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           87,900        6,012,360.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                          107,000          817,480.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                          152,000         1,629,440.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                   8,459,280.000
                                                   (145,499,616)
     投資証券　合計                                              6,260,515,772
                                                  [6,260,515,772]
     合計                                              6,260,515,772
                                                  [6,260,515,772]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。


         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                        組入株式              合計金額に
                 通貨              銘柄数                 投資証券
                                        時価比率              対する比率
                                               時価比率
           アメリカ・ドル              株式         603  銘柄
                                           97.2%        2.8%       73.6%
                         投資証券          36 銘柄
           イギリス・ポンド              株式          78 銘柄
                                           98.8%        1.2%       4.7%
                         投資証券           3 銘柄
           イスラエル・シュケル              株式           9 銘柄       100%        -%      0.2%
           オーストラリア・ドル              株式          50 銘柄
                                           90.7%        9.3%       2.2%
                         投資証券          10 銘柄
           カナダ・ドル              株式          86 銘柄
                                           99.7%        0.3%       3.9%
                         投資証券           2 銘柄
           シンガポール・ドル              株式          14 銘柄
                                           87.9%       12.1%        0.4%
                         投資証券           4 銘柄
           スイス・フラン              株式          41 銘柄       100%        -%      2.9%
           スウェーデン・クローナ              株式          48 銘柄       100%        -%      1.1%
           デンマーク・クローネ              株式          17 銘柄       100%        -%      0.8%
           ニュージーランド・ドル              株式           5 銘柄       100%        -%      0.1%
           ノルウェー・クローネ              株式          12 銘柄       100%        -%      0.2%
                                358/618


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           ユーロ              株式         223  銘柄
                                           99.4%        0.6%       9.0%
                         投資証券           5 銘柄
           香港・ドル              株式          28 銘柄
                                           93.8%        6.2%       0.9%
                         投資証券           3 銘柄
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                359/618
















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                 【ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            6 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日か
    ら 2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                                360/618















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      1【財務諸表】

       ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第5期              第6期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        9,942,684              30,100,887
         コール・ローン
                                     5,769,237,461              18,645,471,380
         親投資信託受益証券
                                        1,453,855                  －
         未収入金
                                     5,780,634,000              18,675,572,267
         流動資産合計
                                     5,780,634,000              18,675,572,267
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        1,336,315                  －
         未払解約金
                                         312,474              841,539
         未払受託者報酬
                                        3,906,446              10,519,860
         未払委託者報酬
                                         156,177              420,702
         その他未払費用
                                        5,711,412              11,782,101
         流動負債合計
                                        5,711,412              11,782,101
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     5,663,399,869              18,951,985,094
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                      111,522,719             △  288,194,928
                                     ※２             ※２
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       34,839,429              96,112,250
          （分配準備積立金）
                                     5,774,922,588              18,663,790,166
         元本等合計
                                     5,774,922,588              18,663,790,166
       純資産合計
                                     5,780,634,000              18,675,572,267
      負債純資産合計
                                361/618









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第5期              第6期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                            40               2
       受取利息
                                      △  41,364,114            △  529,522,933
       有価証券売買等損益
                                      △  41,364,074            △  529,522,931
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,782              2,974
       支払利息
                                          842,566             1,230,842
       受託者報酬
                                        10,533,128              15,386,672
       委託者報酬
                                          421,193              615,274
       その他費用
                                        11,800,669              17,235,762
       営業費用合計
                                      △  53,164,743            △  546,758,693
      営業損失（△）
                                      △  53,164,743            △  546,758,693
      経常損失（△）
                                      △  53,164,743            △  546,758,693
      当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      △  49,983,678             △  8,919,012
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 426,718,033              111,522,719
                                        168,371,067              154,905,892
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        168,371,067              154,905,892
       額
                                        480,385,316               16,783,858
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        480,385,316               16,783,858
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                        111,522,719             △  288,194,928
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 5 期               第 6 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                       18,167,937,521        円          5,663,399,869        円

          期中追加設定元本額                        8,663,614,937        円         14,231,839,472        円
          期中一部解約元本額                       21,168,152,589        円           943,254,247       円
     2.      計算期間末日における受益                        5,663,399,869        口         18,951,985,094        口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                     ――――――             貸借対照表上の純資産額が元

                                            本総額を下回っており、その
                                            差額は    288,194,928       円でありま
                                            す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 5 期               第 6 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  29,795,612      円）、解約に        額（  64,156,295      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     0 円）、投資信託約           した額（     0 円）、投資信託約
                            款に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 185,291,340       円）及び分配         （ 713,199,327       円）及び分配
                            準備積立金（       5,043,817     円）    準備積立金（       31,955,955      円）
                            より分配対象額は                 より分配対象額は
                            220,130,769       円（  1 万口当たり       809,311,577       円（  1 万口当たり
                            388.69    円）であり、分配を             427.03    円）であり、分配を
                            行っておりません。                 行っておりません。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券
                        に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 6 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 5 期                    第 6 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            2,019,926                    △ 522,370,343
     合計                            2,019,926                    △ 522,370,343
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 5 期                          第 6 期
             2021  年 6 月 15 日現在                      2022  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 6 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 5 期                 第 6 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
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     1 口当たり純資産額                                1.0197    円               0.9848    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,197    円 )              (9,848    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              日本債券インデックスマザーファンド                        13,587,022,794           18,645,471,380
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                            18,645,471,380
     合計                                            18,645,471,380
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
    ます。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 6 月 15 日現在        2022  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
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        コール・ローン
                                       304,913,534              302,073,691
        国債証券
                                      81,001,185,060              92,613,356,150
        地方債証券
                                      3,815,467,800              3,235,573,500
        特殊債券
                                      2,888,176,200              2,139,540,000
        社債券
                                      2,683,079,000              3,011,147,700
        未収利息
                                       215,492,780              224,306,352
        前払費用
                                         3,779,003              7,247,473
        流動資産合計
                                      90,912,093,377              101,533,244,866
      資産合計
                                      90,912,093,377              101,533,244,866
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                        16,874,656              38,930,233
        流動負債合計
                                        16,874,656              38,930,233
      負債合計
                                        16,874,656              38,930,233
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       64,064,308,423              73,960,042,577
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      26,830,910,298              27,534,272,056
        元本等合計
                                      90,895,218,721              101,494,314,633
      純資産合計
                                      90,895,218,721              101,494,314,633
     負債純資産合計                                90,912,093,377              101,533,244,866
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 6 月 16 日           2021  年 6 月 16 日
          期首元本額                        69,278,918,714        円         64,064,308,423        円
          期中追加設定元本額                        15,470,151,442        円         17,973,852,132        円
          期中一部解約元本額                        20,684,761,733        円          8,078,117,978        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ国内重視バランスファ                          59,409,262      円           54,565,427      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         477,014,134       円           315,564,639       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          56,254,222      円           48,652,428      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         695,670,689       円           613,503,159       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ＤＣダイワ日本債券インデッ                        9,122,815,494        円         10,111,102,726        円
          クス
          ダイワ国内債券インデックス                               －円            174,707,253       円
          （ラップ専用）
          ダイワ・バランスファンド３                        10,384,022,114        円          9,361,547,593        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                        1,740,356,884        円          1,608,085,232        円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国内バランスファンド                         230,835,703       円           206,246,835       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         324,077,667       円           265,114,893       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           日本債               63,627,153      円           64,583,321      円
          券ファンド
          ダイワファンドラップ             日本           25,768,859,542        円         26,819,810,382        円
          債券インデックス
          ダイワ日本債券インデックス                        4,066,279,575        円         13,587,022,794        円
          （ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        2,048,833,424        円          2,204,813,322        円
          イン   日本債券インデックス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,025,561,005        円           914,338,515       円
          ト  日本債券
          ダイワ投信倶楽部日本債券イ                        6,819,991,193        円          6,497,025,332        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                         475,535,380       円           437,731,133       円
          ダイワライフスタイル５０                         552,857,495       円           536,978,217       円
          ダイワライフスタイル７５                         152,307,487       円           138,649,376       円
       計                           64,064,308,423        円         73,960,042,577        円
     2.     期末日における受益権の総数                        64,064,308,423        口         73,960,042,577        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                369/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 6 月 15 日現在             2022  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            △ 303,600,170                 △ 3,528,371,060
     地方債証券                             △ 10,120,400                   △ 77,752,400
     特殊債券                             △ 6,333,600                  △ 58,493,700
     社債券                              7,647,600                  △ 64,962,000
     合計                            △ 312,406,570                 △ 3,729,579,160
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 12 月
               1 日から    2021  年 6 月 15 日まで、及び       2021  年 12 月 1 日から    2022  年 6 月 15 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2021  年 6 月 15 日現在                      2022  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.4188    円               1.3723    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (14,188    円 )             (13,723    円 )
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    附属明細表
    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
            ４２６     ２年国債
                                       390,000,000           390,425,100
     国債証券
            ４２７     ２年国債
                                       166,000,000           166,185,920
            ４２８     ２年国債
                                       450,000,000           450,517,500
            ４２９     ２年国債
                                        40,000,000           40,046,400
            ４３０     ２年国債
                                       303,000,000           303,354,510
            ４３１     ２年国債
                                       900,000,000           901,116,000
            ４３３     ２年国債
                                       900,000,000           901,098,000
            ４３４     ２年国債
                                       100,000,000           100,128,000
            ４３５     ２年国債
                                       100,000,000           100,134,000
            ４３６     ２年国債
                                       500,000,000           500,700,000
            １３７     ５年国債
                                       800,000,000           801,864,000
            １３８     ５年国債
                                      1,200,000,000           1,203,168,000
            １３９     ５年国債
                                       950,000,000           952,840,500
            １４０     ５年国債
                                      1,120,000,000           1,123,606,400
            １４１     ５年国債
                                      1,210,000,000           1,214,101,900
            １４２     ５年国債
                                      1,040,000,000           1,043,785,600
            １４３     ５年国債
                                       800,000,000           802,976,000
            １４４     ５年国債
                                      1,090,000,000           1,094,098,400
            １４５     ５年国債
                                      1,250,000,000           1,254,687,500
            １４６     ５年国債
                                       780,000,000           782,870,400
            １４７     ５年国債
                                      1,120,000,000           1,119,787,200
            １４８     ５年国債
                                      1,100,000,000           1,099,109,000
            １４９     ５年国債
                                       780,000,000           778,837,800
            １５０     ５年国債
                                      1,250,000,000           1,247,175,000
            １５１     ５年国債
                                      1,140,000,000           1,136,477,400
            １  ４０年国債
                                        70,000,000           89,980,800
            ２  ４０年国債
                                       110,000,000           136,567,200
            ３  ４０年国債
                                       150,000,000           187,479,000
            ４  ４０年国債
                                       180,000,000           224,730,000
            ５  ４０年国債
                                       185,000,000           221,583,750
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            ６  ４０年国債
                                       105,000,000           123,453,750
            ７  ４０年国債
                                       121,000,000           136,322,230
            ８  ４０年国債
                                       230,000,000           241,099,800
            ９  ４０年国債
                                       220,000,000           170,150,200
            １０    ４０年国債
                                       275,000,000           249,559,750
            １１    ４０年国債
                                       320,000,000           280,598,400
            １２    ４０年国債
                                       380,000,000           298,444,400
            １３    ４０年国債
                                       360,000,000           281,358,000
            １４    ４０年国債
                                       430,000,000           358,878,000
            １５    ４０年国債
                                       500,000,000           457,085,000
            ３３０     １０年国債
                                       612,000,000           618,842,160
            ３３１     １０年国債
                                       365,000,000           368,160,900
            ３３２     １０年国債
                                       250,000,000           252,552,500
            ３３３     １０年国債
                                       700,000,000           708,253,000
            ３３４     １０年国債
                                       900,000,000           911,952,000
            ３３５     １０年国債
                                       690,000,000           698,597,400
            ３３６     １０年国債
                                       275,000,000           278,767,500
            ３３７     １０年国債
                                       400,000,000           403,468,000
            ３３８     １０年国債
                                       580,000,000           586,965,800
            ３３９     １０年国債
                                       590,000,000           597,552,000
            ３４０     １０年国債
                                       760,000,000           770,290,400
            ３４１     １０年国債
                                       500,000,000           505,355,000
            ３４２     １０年国債
                                       880,000,000           882,974,400
            ３４３     １０年国債
                                       780,000,000           782,340,000
            ３４４     １０年国債
                                       780,000,000           781,989,000
            ３４５     １０年国債
                                       950,000,000           951,919,000
            ３４６     １０年国債
                                       780,000,000           781,107,600
            ３４７     １０年国債
                                       600,000,000           600,294,000
            ３４８     １０年国債
                                       550,000,000           549,708,500
            ３４９     １０年国債
                                      1,300,000,000           1,297,855,000
            ３５０     １０年国債
                                       550,000,000           548,427,000
            ３５１     １０年国債
                                      1,000,000,000            995,530,000
            ３５２     １０年国債
                                       700,000,000           695,884,000
            ３５３     １０年国債
                                       930,000,000           923,127,300
            ３５４     １０年国債
                                       600,000,000           594,408,000
            ３５５     １０年国債
                                       690,000,000           682,161,600
            ３５６     １０年国債
                                       710,000,000           702,147,400
            ３５７     １０年国債
                                       940,000,000           925,166,800
            ３５８     １０年国債
                                       800,000,000           786,672,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ３５９     １０年国債
                                       880,000,000           865,216,000
            ３６０     １０年国債
                                       900,000,000           883,701,000
            ３６１     １０年国債
                                      1,070,000,000           1,049,616,500
            ３６２     １０年国債
                                       760,000,000           745,430,800
            ３６３     １０年国債
                                       770,000,000           755,493,200
            ３６４     １０年国債
                                       910,000,000           898,042,600
            ３６５     １０年国債
                                      1,130,000,000           1,114,767,600
            ３６６     １０年国債
                                       800,000,000           796,184,000
            １  ３０年国債
                                        16,000,000           18,930,560
            ２  ３０年国債
                                        24,000,000           27,794,880
            ３  ３０年国債
                                        30,000,000           34,671,900
            ４  ３０年国債
                                        36,000,000           43,695,720
            ５  ３０年国債
                                        28,000,000           32,624,760
            ６  ３０年国債
                                        24,000,000           28,727,280
            ７  ３０年国債
                                        55,000,000           65,666,150
            ８  ３０年国債
                                        27,000,000           30,925,800
            ９  ３０年国債
                                        43,000,000           47,505,540
            １０    ３０年国債
                                        45,000,000           48,298,950
            １１    ３０年国債
                                        40,000,000           45,460,000
            １２    ３０年国債
                                        60,000,000           70,840,200
            １３    ３０年国債
                                        75,000,000           87,819,750
            １４    ３０年国債
                                        82,000,000           99,857,140
            １５    ３０年国債
                                        50,000,000           61,609,500
            １６    ３０年国債
                                       250,000,000           308,662,500
            １７    ３０年国債
                                       130,000,000           159,272,100
            １８    ３０年国債
                                        80,000,000           97,154,400
            １９    ３０年国債
                                        57,000,000           69,321,690
            ２１    ３０年国債
                                        60,000,000           73,206,000
            ２２    ３０年国債
                                       170,000,000           212,129,400
            ２４    ３０年国債
                                        92,000,000          115,193,200
            ２５    ３０年国債
                                       150,000,000           183,796,500
            ２６    ３０年国債
                                       180,000,000           223,322,400
            ２７    ３０年国債
                                       150,000,000           188,793,000
            ２８    ３０年国債
                                       170,000,000           214,342,800
            ２９    ３０年国債
                                       200,000,000           249,642,000
            ３０    ３０年国債
                                       220,000,000           271,777,000
            ３１    ３０年国債
                                       300,000,000           366,483,000
            ３２    ３０年国債
                                       285,000,000           353,397,150
            ３３    ３０年国債
                                       280,000,000           333,275,600
                                373/618


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            ３４    ３０年国債
                                       270,000,000           330,577,200
            ３５    ３０年国債
                                       250,000,000           297,835,000
            ３６    ３０年国債
                                       350,000,000           418,092,500
            ３７    ３０年国債
                                       450,000,000           528,930,000
            ３８    ３０年国債
                                       250,000,000           289,352,500
            ３９    ３０年国債
                                       230,000,000           270,399,500
            ４０    ３０年国債
                                       180,000,000           208,170,000
            ４１    ３０年国債
                                       210,000,000           238,772,100
            ４２    ３０年国債
                                       205,000,000           233,142,400
            ４３    ３０年国債
                                       260,000,000           295,497,800
            ４４    ３０年国債
                                       200,000,000           227,354,000
            ４５    ３０年国債
                                       250,000,000           274,227,500
            ４６    ３０年国債
                                       180,000,000           197,416,800
            ４７    ３０年国債
                                       370,000,000           413,071,700
            ４８    ３０年国債
                                       260,000,000           279,362,200
            ４９    ３０年国債
                                       120,000,000           128,892,000
            ５０    ３０年国債
                                       310,000,000           293,864,500
            ５１    ３０年国債
                                       270,000,000           226,816,200
            ５２    ３０年国債
                                       280,000,000           246,173,200
            ５３    ３０年国債
                                       250,000,000           224,350,000
            ５４    ３０年国債
                                       310,000,000           290,770,700
            ５５    ３０年国債
                                       260,000,000           243,269,000
            ５６    ３０年国債
                                       240,000,000           223,994,400
            ５７    ３０年国債
                                       230,000,000           214,120,800
            ５８    ３０年国債
                                       400,000,000           371,440,000
            ５９    ３０年国債
                                       300,000,000           271,338,000
            ６０    ３０年国債
                                       210,000,000           198,607,500
            ６１    ３０年国債
                                       200,000,000           179,704,000
            ６２    ３０年国債
                                       230,000,000           195,801,300
            ６３    ３０年国債
                                       300,000,000           247,755,000
            ６４    ３０年国債
                                       220,000,000           181,238,200
            ６５    ３０年国債
                                       200,000,000           164,690,000
            ６６    ３０年国債
                                       200,000,000           164,626,000
            ６７    ３０年国債
                                       260,000,000           224,702,400
            ６８    ３０年国債
                                       290,000,000           250,107,600
            ６９    ３０年国債
                                       350,000,000           309,858,500
            ７０    ３０年国債
                                       235,000,000           207,657,750
            ７１    ３０年国債
                                       260,000,000           229,309,600
            ７２    ３０年国債
                                       320,000,000           281,987,200
                                374/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ７３    ３０年国債
                                       363,000,000           319,610,610
            ７４    ３０年国債
                                       259,000,000           245,754,740
            ６４    ２０年国債
                                        90,000,000           92,258,100
            ６５    ２０年国債
                                       175,000,000           180,232,500
            ６６    ２０年国債
                                       185,000,000           190,250,300
            ６７    ２０年国債
                                        55,000,000           56,907,950
            ６８    ２０年国債
                                       120,000,000           124,796,400
            ６９    ２０年国債
                                       110,000,000           114,203,100
            ７０    ２０年国債
                                        83,000,000           87,110,160
            ７１    ２０年国債
                                       125,000,000           130,687,500
            ７２    ２０年国債
                                       105,000,000           110,113,500
            ７３    ２０年国債
                                       120,000,000           126,171,600
            ７４    ２０年国債
                                        73,000,000           76,938,350
            ７５    ２０年国債
                                        80,000,000           84,716,000
            ７６    ２０年国債
                                        51,000,000           53,724,930
            ７７    ２０年国債
                                       130,000,000           137,304,700
            ７８    ２０年国債
                                        61,000,000           64,538,000
            ７９    ２０年国債
                                        50,000,000           53,050,500
            ８０    ２０年国債
                                        53,000,000           56,393,590
            ８２    ２０年国債
                                        87,000,000           93,006,480
            ８３    ２０年国債
                                        93,000,000           99,876,420
            ８５    ２０年国債
                                        58,000,000           62,554,740
            ８６    ２０年国債
                                        80,000,000           86,883,200
            ８７    ２０年国債
                                        55,000,000           59,525,400
            ８８    ２０年国債
                                       100,000,000           109,115,000
            ８９    ２０年国債
                                        78,000,000           84,797,700
            ９０    ２０年国債
                                        20,000,000           21,838,400
            ９２    ２０年国債
                                       310,000,000           338,532,400
            ９３    ２０年国債
                                       100,000,000           109,154,000
            ９４    ２０年国債
                                       130,000,000           142,516,400
            ９５    ２０年国債
                                        50,000,000           55,526,000
            ９６    ２０年国債
                                        55,000,000           60,529,700
            ９７    ２０年国債
                                        40,000,000           44,386,000
            ９８    ２０年国債
                                       320,000,000           353,414,400
            ９９    ２０年国債
                                       100,000,000           110,812,000
            １００     ２０年国債
                                       155,000,000           173,240,400
            １０１     ２０年国債
                                       350,000,000           395,188,500
            １０３     ２０年国債
                                       170,000,000           191,601,900
            １０４     ２０年国債
                                        10,000,000           11,151,600
                                375/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            １０５     ２０年国債
                                       126,000,000           140,938,560
            １０６     ２０年国債
                                       150,000,000           168,712,500
            １０７     ２０年国債
                                        90,000,000          100,960,200
            １０８     ２０年国債
                                       300,000,000           332,676,000
            １０９     ２０年国債
                                        55,000,000           61,133,050
            １１０     ２０年国債
                                       260,000,000           292,455,800
            １１１     ２０年国債
                                       200,000,000           226,870,000
            １１２     ２０年国債
                                       150,000,000           169,119,000
            １１３     ２０年国債
                                       310,000,000           351,158,700
            １１４     ２０年国債
                                        70,000,000           79,285,500
            １１５     ２０年国債
                                       180,000,000           205,200,000
            １１６     ２０年国債
                                       200,000,000           228,812,000
            １１７     ２０年国債
                                       200,000,000           227,296,000
            １１８     ２０年国債
                                        95,000,000          107,717,650
            １１９     ２０年国債
                                        93,000,000          103,993,530
            １２０     ２０年国債
                                       317,000,000           349,511,520
            １２１     ２０年国債
                                       200,000,000           225,710,000
            １２２     ２０年国債
                                       200,000,000           224,098,000
            １２３     ２０年国債
                                       200,000,000           229,690,000
            １２４     ２０年国債
                                       300,000,000           342,045,000
            １２５     ２０年国債
                                       130,000,000           151,015,800
            １２６     ２０年国債
                                       110,000,000           125,906,000
            １２７     ２０年国債
                                       250,000,000           284,015,000
            １２８     ２０年国債
                                       250,000,000           284,970,000
            １２９     ２０年国債
                                       200,000,000           226,222,000
            １３０     ２０年国債
                                       140,000,000           159,500,600
            １３１     ２０年国債
                                       150,000,000           169,537,500
            １３２     ２０年国債
                                       100,000,000           113,262,000
            １３３     ２０年国債
                                       430,000,000           491,012,700
            １３４     ２０年国債
                                        30,000,000           34,299,000
            １３５     ２０年国債
                                        92,000,000          104,310,520
            １３６     ２０年国債
                                       550,000,000           618,376,000
            １３８     ２０年国債
                                       100,000,000           111,500,000
            １３９     ２０年国債
                                       370,000,000           416,139,000
            １４０     ２０年国債
                                       300,000,000           340,461,000
            １４１     ２０年国債
                                       400,000,000           454,288,000
            １４２     ２０年国債
                                       160,000,000           183,336,000
            １４３     ２０年国債
                                       210,000,000           236,359,200
            １４４     ２０年国債
                                       290,000,000           323,405,100
                                376/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            １４５     ２０年国債
                                       450,000,000           511,425,000
            １４６     ２０年国債
                                       350,000,000           397,964,000
            １４７     ２０年国債
                                       400,000,000           450,592,000
            １４８     ２０年国債
                                       450,000,000           501,925,500
            １４９     ２０年国債
                                       502,000,000           560,146,660
            １５０     ２０年国債
                                       180,000,000           198,718,200
            １５１     ２０年国債
                                       480,000,000           518,342,400
            １５２     ２０年国債
                                       460,000,000           496,533,200
            １５３     ２０年国債
                                       530,000,000           578,261,800
            １５４     ２０年国債
                                       550,000,000           593,087,000
            １５５     ２０年国債
                                       440,000,000           462,862,400
            １５６     ２０年国債
                                       370,000,000           359,451,300
            １５７     ２０年国債
                                       460,000,000           433,416,600
            １５８     ２０年国債
                                       350,000,000           342,923,000
            １５９     ２０年国債
                                       240,000,000           237,777,600
            １６０     ２０年国債
                                       360,000,000           360,964,800
            １６１     ２０年国債
                                       420,000,000           414,292,200
            １６２     ２０年国債
                                       450,000,000           442,876,500
            １６３     ２０年国債
                                       340,000,000           333,608,000
            １６４     ２０年国債
                                       500,000,000           482,040,000
            １６５     ２０年国債
                                       300,000,000           288,453,000
            １６６     ２０年国債
                                       400,000,000           395,664,000
            １６７     ２０年国債
                                       400,000,000           382,496,000
            １６８     ２０年国債
                                       320,000,000           300,195,200
            １６９     ２０年国債
                                       320,000,000           294,278,400
            １７０     ２０年国債
                                       220,000,000           201,632,200
            １７１     ２０年国債
                                       500,000,000           456,685,000
            １７２     ２０年国債
                                       100,000,000            92,699,000
            １７３     ２０年国債
                                       410,000,000           378,811,300
            １７４     ２０年国債
                                       550,000,000           506,467,500
            １７５     ２０年国債
                                       400,000,000           373,720,000
            １７６     ２０年国債
                                       380,000,000           353,897,800
            １７７     ２０年国債
                                       380,000,000           346,620,800
            １７８     ２０年国債
                                       390,000,000           361,717,200
            １７９     ２０年国債
                                       550,000,000           509,256,000
            １８０     ２０年国債
                                       100,000,000            97,830,000
            ２７    メキシコ国債
                                       100,000,000            97,368,100
            １１    フイリピン共和国
                                       100,000,000            99,872,200
     国債証券　合計                                            92,613,356,150
                                377/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ７５１     東京都公債
                                       100,000,000           100,884,900
     地方債証券
            １６    東京都２０年
                                       100,000,000           110,806,800
            ３－５     北海道公債
                                       100,000,000            97,498,200
            ２２２     神奈川県公債
                                       100,000,000            99,621,300
            ３１    神奈川県２０年
                                       100,000,000           103,921,200
            ４２０     大阪府公債
                                       200,000,000           199,693,000
            ２６－１７       兵庫県公債
                                       100,000,000           100,988,900
            ３  兵庫県公債１２年
                                       200,000,000           202,595,600
            １９兵庫県公債２０年                           100,000,000           111,006,600
            ２６－１０       静岡県公債
                                       100,000,000           101,057,900
            ２１－５      愛知県公債
                                       100,000,000           113,072,700
            ２９－５      広島県公債
                                       100,000,000            99,955,700
            ４  埼玉県３０年
                                       100,000,000           104,170,600
            ９  埼玉県２０年
                                       100,000,000           113,253,300
            ２９－１      福岡県公債
                                       100,000,000           100,009,900
            ２２－１      福岡県１５年
                                       100,000,000           105,332,100
            １６    千葉県２０年
                                       100,000,000           110,876,000
            ２８－２      新潟県公債
                                       100,000,000           100,010,000
            １２６     共同発行地方
                                       100,000,000           100,987,700
            １３１     共同発行地方
                                       100,000,000           101,014,100
            １６８     共同発行地方
                                       100,000,000           100,138,200
            ２７－１      滋賀県公債
                                       100,000,000           101,234,300
            ２５－６      大阪市公債
                                       200,000,000           201,842,400
            １１    名古屋市２０年
                                       100,000,000           112,452,400
            ２０－１      神戸市２０年
                                       100,000,000           112,308,700
            ４  川崎市公債３０年
                                       100,000,000           119,781,200
            ２３－４      福岡市２０年
                                       100,000,000           113,747,900
            ２－２     岡山県公債
                                       100,000,000            97,311,900
     地方債証券　合計                                            3,235,573,500
            ４７日本政策投資ＣＯ                           100,000,000           104,353,200
     特殊債券
            ２４７     道路機構
                                       200,000,000           180,947,800
            ８６    政保道路機構
                                       100,000,000           111,941,100
            ２２３     政保道路機構
                                       100,000,000           109,994,600
            ２３６     政保道路機構
                                       100,000,000           100,825,700
            ２６１     政保道路機構
                                       200,000,000           202,373,800
            ２８４     政保道路機構
                                       200,000,000           185,435,800
            ２９８     政保道路機構
                                       100,000,000            97,749,800
            Ｆ１４３地方公共団体                           100,000,000           105,792,300
            １  地方公共団１５年
                                       100,000,000           105,927,400
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            ５１    地方公共団体
                                       100,000,000           100,977,700
            ３１    地方公共団２０
                                       100,000,000           112,677,700
            ６５    地方公共団体
                                       100,000,000           101,090,300
            ７１    地方公共団体
                                       100,000,000           101,058,400
            １２７     都市再生
                                       100,000,000            99,551,000
            ８０    住宅支援機構
                                       100,000,000           106,000,900
            １２３     住宅支援機構
                                       100,000,000           113,370,900
            １９    利付商工債
                                       100,000,000            99,471,600
     特殊債券　合計                                            2,139,540,000
            ２０    成田国際空港
                                       100,000,000            99,644,300
     社債券
            ６３    中日本高速道
                                       100,000,000           101,495,000
            ２１    西日本高速道
                                       100,000,000           101,045,900
            １２    アサヒグループＨＤ
                                       100,000,000            99,909,200
            １１日本たばこ産業                           100,000,000           101,389,900
            ５  野村不動産ＨＤ
                                       100,000,000           101,879,100
            ２３    森ビル
                                       100,000,000            95,962,300
            １４    セブンアンドアイ
                                       100,000,000            99,846,700
            ２０    ＺＨＤ
                                       100,000,000            98,102,800
            １８    楽天グループ
                                       100,000,000            96,399,400
            １７    パナソニツク
                                       100,000,000           100,540,800
            １５    デンソー
                                       100,000,000            99,580,200
            ６  楽天カード
                                       100,000,000            98,264,200
            １  日生２０２１基金
                                       100,000,000            99,363,600
            ７  凸版印刷
                                       100,000,000           103,826,200
            １  三菱ＵＦＪＦＧ          劣後
                                       100,000,000           100,901,100
            １６    ＮＴＴフアイナンス
                                       100,000,000            99,707,600
            ７８    トヨタフアイナンス
                                       100,000,000            99,623,700
            １７５     オリックス
                                       100,000,000           101,319,400
            ７  三井住友海上
                                       100,000,000            99,291,600
            １３    ＮＴＴフアイナンス
                                       100,000,000           103,896,100
            １０７東日本旅客鉄                           100,000,000           104,109,800
            ４１    東海旅客鉄道
                                       100,000,000           110,908,200
            １５    ソフトバンク
                                       100,000,000            97,689,300
            ５０９     関西電力
                                       100,000,000            99,804,700
            ４８２     九州電力
                                       100,000,000            99,920,200
            ３３２     北海道電力
                                       100,000,000            97,937,900
            １１    東京電力パワー
                                       100,000,000           100,016,100
            ６５    東京瓦斯
                                       100,000,000            96,986,800
            ４  フアーストリテイリング
                                       100,000,000           101,785,600
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     社債券　合計                                            3,011,147,700
     合計                                           100,999,617,350
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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            【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            6 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日か
    ら 2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第5期              第6期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       48,894,787              300,690,562
         コール・ローン
                                     8,156,375,483              16,243,405,990
         親投資信託受益証券
                                       21,672,582                  －
         未収入金
                                     8,226,942,852              16,544,096,552
         流動資産合計
                                     8,226,942,852              16,544,096,552
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           －          214,320,791
         未払収益分配金
                                       21,054,386                  －
         未払解約金
                                        1,315,571              1,911,862
         未払受託者報酬
                                       23,681,173              34,414,472
         未払委託者報酬
                                         493,266              716,884
         その他未払費用
                                       46,544,396              251,364,009
         流動負債合計
                                       46,544,396              251,364,009
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     7,628,232,231              17,860,065,982
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                      552,166,225            △  1,567,333,439
                                     ※２            ※２
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      179,840,741              197,858,674
          （分配準備積立金）
                                     8,180,398,456              16,292,732,543
         元本等合計
                                     8,180,398,456              16,292,732,543
       純資産合計
                                     8,226,942,852              16,544,096,552
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第5期              第6期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                            74               8
       受取利息
                                      △  234,243,536            △  2,559,494,047
       有価証券売買等損益
                                      △  234,243,462            △  2,559,494,039
       営業収益合計
      営業費用
                                           9,909              11,546
       支払利息
                                         2,864,963              3,019,676
       受託者報酬
                                        51,571,012              54,355,802
       委託者報酬
                                         1,074,361              1,132,232
       その他費用
                                        55,520,245              58,519,256
       営業費用合計
                                      △  289,763,707            △  2,618,013,295
      営業損失（△）
                                      △  289,763,707            △  2,618,013,295
      経常損失（△）
                                      △  289,763,707            △  2,618,013,295
      当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      △  115,745,209             △  35,302,322
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                2,011,831,752               552,166,225
                                        721,236,643              761,740,268
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        721,236,643              761,740,268
       額
                                      2,006,883,672                84,208,168
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      2,006,883,672                84,208,168
       額
                                            －          214,320,791
                                          ※１          ※１
      分配金
                                        552,166,225            △  1,567,333,439
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                383/618










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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 5 期               第 6 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                       20,288,495,945        円          7,628,232,231        円

          期中追加設定元本額                        7,679,681,362        円         11,384,539,682        円
          期中一部解約元本額                       20,339,945,076        円          1,152,705,931        円
     2.      計算期間末日における受益                        7,628,232,231        口         17,860,065,982        口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                     ――――――             貸借対照表上の純資産額が元

                                            本総額を下回っており、その
                                            差額は    1,567,333,439        円であり
                                            ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 5 期               第 6 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  115,845,432       円）、解約        額（  247,543,625       円）、解約
                            に伴う当期純利益金額分配後                 に伴う当期純利益金額分配後
                            の有価証券売買等損益から費                 の有価証券売買等損益から費
                            用を控除し、繰越欠損金を補                 用を控除し、繰越欠損金を補
                            填した額（      0 円）、投資信託          填した額（      0 円）、投資信託
                            約款に規定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                            （ 532,061,344       円）及び分配         （ 1,518,860,275        円）及び分
                            準備積立金（       63,995,309      円）   配準備積立金（        164,635,840
                            より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            711,902,085       円（  1 万口当たり       1,931,039,740        円（  1 万口当た
                            933.25    円）であり、分配を             り 1,081.21     円）であり、うち
                            行っておりません。                 214,320,791       円（  1 万口当たり
                                            120  円）を分配金額としてお
                                            ります。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 6 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 5 期                    第 6 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          △ 147,861,510                    △ 2,502,413,391
     合計                          △ 147,861,510                    △ 2,502,413,391
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 5 期                          第 6 期
             2021  年 6 月 15 日現在                      2022  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 6 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 5 期                 第 6 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
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     1 口当たり純資産額                                1.0724    円               0.9122    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,724    円 )              (9,122    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         外国債券インデックス（為替ヘッジあ
                                      18,062,277,316           16,243,405,990
     証券         り）マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            16,243,405,990
     合計                                            16,243,405,990
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対
    象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
    ドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 6 月 15 日現在        2022  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
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        預金
                                       585,273,779              508,189,860
        コール・ローン
                                       749,846,397              516,355,179
        国債証券
                                     116,454,613,580              122,375,149,528
        派生商品評価勘定
                                       134,796,464               4,087,089
        未収利息
                                       691,495,343              810,738,948
        前払費用
                                        29,810,030              30,000,154
        差入委託証拠金
                                       237,113,427              251,030,114
        流動資産合計
                                     118,882,949,020              124,495,550,872
      資産合計
                                     118,882,949,020              124,495,550,872
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                       374,559,238             4,353,912,676
        未払金
                                       568,829,600               1,785,041
        未払解約金
                                        21,672,582              19,061,932
        流動負債合計
                                       965,061,420             4,374,759,649
      負債合計
                                       965,061,420             4,374,759,649
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       113,403,229,819              133,574,429,591
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                             ※ 2        4,514,657,781            △ 13,453,638,368
        元本等合計
                                     117,917,887,600              120,120,791,223
      純資産合計
                                     117,917,887,600              120,120,791,223
     負債純資産合計                                118,882,949,020              124,495,550,872
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）


             区　分                2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 6 月 16 日           2021  年 6 月 16 日
          期首元本額                       107,167,679,077         円        113,403,229,819         円
                                389/618


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          期中追加設定元本額                        34,627,106,696        円         33,395,160,755        円
          期中一部解約元本額                        28,391,555,954        円         13,223,960,983        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国           94,364,692,141        円        108,109,338,430         円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                        4,709,710,877        円          4,161,900,030        円
          イン   外国債券インデックス
          （為替ヘッジあり）
          ダイワ先進国債券インデック                               －円             1,564,129     円
          ス（為替ヘッジあり）（ラッ
          プ専用）
          ダイワバランスファンド                        3,285,353,528        円                －円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                        3,199,296,043        円          3,239,349,686        円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ外国債券インデックス                        7,844,177,230        円         18,062,277,316        円
          （為替ヘッジあり）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
       計                          113,403,229,819         円        133,574,429,591         円
     2.     期末日における受益権の総数                       113,403,229,819         口        133,574,429,591         口

     3.  ※ 2  元本の欠損                     ――――――             貸借対照表上の純資産額が元

                                            本総額を下回っており、その
                                            差額は    13,453,638,368        円であ
                                            ります。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                390/618



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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における債
                        券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用
                        に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支
                        払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用し
                        ております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 6 月 15 日現在             2022  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
                                391/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国債証券                           △ 4,298,639,986                  △ 21,108,565,524
     合計                           △ 4,298,639,986                  △ 21,108,565,524
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 6 月
               16 日から    2021  年 6 月 15 日まで、及び       2021  年 6 月 16 日から    2022  年 6 月 15 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  債券関連

                    2021  年 6 月 15 日 現在                 2022  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     債券先物取引

      買　建            －    －       －      －   285,387,931        －   280,388,348      △ 4,999,583

     合計             －    －       －      －   285,387,931        －   280,388,348      △ 4,999,583

    （注）    1.  時価の算定方法

           債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2021  年 6月 15 日 現在                  2022  年 6月 15 日 現在
       種　類       契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
               （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                    うち                        うち
                   １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
                                392/618


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     為替予約取引

     売　建       116,938,071,741        －  117,178,715,915       △ 240,644,174      125,705,971,494        －  130,050,797,498       △ 4,344,826,004

     アメリカ・ドル        51,747,944,458        －  52,088,205,785       △ 340,261,327      62,486,482,287        －  65,593,509,200       △ 3,107,026,913

     イギリス・ポンド        7,719,962,066       －   7,714,590,918        5,371,148      6,668,473,595       －   6,674,090,820        △ 5,617,225
     イスラエル・         498,198,315       －   502,113,444       △ 3,915,129      499,134,353       －   503,544,291       △ 4,409,938
     シュケル
     オーストラリア・        2,491,004,803       －   2,497,789,516       △ 6,784,713      1,991,754,084       －   2,009,245,224       △ 17,491,140
     ドル
     オフショア・            －   －       －       －   2,511,215,504       －   2,611,465,402       △ 100,249,898
     人民元
     カナダ・ドル        2,399,964,713       －   2,403,422,009       △ 3,457,296      2,587,204,274       －   2,651,819,030       △ 64,614,756
     シンガポール・         544,529,471       －   545,715,484       △ 1,186,013      591,989,018       －   611,881,241       △ 19,892,223
     ドル
     スウェーデン・         433,970,644       －   434,658,191       △ 687,547      345,879,122       －   348,455,165       △ 2,576,043
     クローナ
     デンマーク・         591,353,762       －   590,124,200        1,229,562      529,967,949       －   541,416,930       △ 11,448,981
     クローネ
     ノルウェー・         219,958,872       －   221,197,040       △ 1,238,168      288,564,147       －   284,477,058        4,087,089
     クローネ
     ポーランド・         746,507,359       －   736,314,451       10,192,908       587,238,162       －   588,348,105       △ 1,109,943
     ズロチ
     マレーシア・         520,856,000       －   531,630,960      △ 10,774,960       671,860,800       －   710,242,536       △ 38,381,736
     リンギット
     メキシコ・ペソ         891,123,406       －   896,401,917       △ 5,278,511      1,048,434,526       －   1,057,297,731        △ 8,863,205
     ユーロ        48,132,697,872        －  48,016,552,000        116,145,872      44,897,773,673        －  45,865,004,765       △ 967,231,092
     買　建         172,604,900       －   173,486,300        881,400         －   －       －       －

     ユーロ         172,604,900       －   173,486,300        881,400         －   －       －       －

     合計        117,110,676,641        －  117,352,202,215       △ 239,762,774      125,705,971,494        －  130,050,797,498       △ 4,344,826,004

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
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                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0398    円               0.8993    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,398    円 )              (8,993    円 )
    附属明細表


    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2.5%   United    States    Treasury
                                      13,310,000.000            13,205,915.800
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                      27,905,000.000            27,704,363.050
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                      15,000,000.000            14,848,800.000
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                      16,580,000.000            16,300,129.600
                   Note/Bond     20240515
                   6.25%   United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,421,407.000
                   Note/Bond     20230815
                   6.125%    United    States    Treasury
                                       8,950,000.000           10,032,323.500
                   Note/Bond     20271115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            4,050,612.000
                   Note/Bond     20281115
                                394/618


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                   6.25%   United    States    Treasury
                                       1,400,000.000            1,661,940.000
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                        630,000.000            716,870.700
                   Note/Bond     20310215
                   5%  United    States    Treasury
                                        300,000.000            354,327.000
                   Note/Bond     20370515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        430,000.000            428,047.800
                   Note/Bond     20390215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,410,000.000            1,555,399.200
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,390,000.000            1,581,875.600
                   Note/Bond     20400215
                   4.75%   United    States    Treasury
                                       2,270,000.000            2,611,725.800
                   Note/Bond     20410215
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        600,000.000            602,856.000
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        670,000.000            614,195.700
                   Note/Bond     20420215
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,287,885.000
                   Note/Bond     20420815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            3,921,660.000
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       1,100,000.000            1,080,750.000
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,532,000.000            2,536,152.480
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             982,260.000
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       2,200,000.000            2,076,580.000
                   Note/Bond     20440515
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,940,000.000            2,662,287.600
                   Note/Bond     20440815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                      12,810,000.000            12,432,617.400
                   Note/Bond     20241115
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       1,100,000.000             889,361.000
                   Note/Bond     20450215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                      15,300,000.000            14,681,880.000
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                        370,000.000            327,738.600
                   Note/Bond     20450515
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2%  United    States    Treasury
                                      14,820,000.000            14,107,306.200
                   Note/Bond     20250815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                      19,800,000.000            18,930,582.000
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,400,000.000            1,242,276.000
                   Note/Bond     20451115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                      12,000,000.000            11,179,680.000
                   Note/Bond     20260215
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,865,000.000            6,358,157.050
                   Note/Bond     20260515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       1,070,000.000             864,688.400
                   Note/Bond     20460515
                   1.5%   United    States    Treasury
                                      11,750,000.000            10,772,282.500
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        500,000.000            383,435.000
                   Note/Bond     20460815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                      12,000,000.000            11,718,720.000
                   Note/Bond     20230930
                   2%  United    States    Treasury
                                      14,850,000.000            13,854,456.000
                   Note/Bond     20261115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,330,000.000            2,026,004.900
                   Note/Bond     20461115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,670,000.000            4,393,442.600
                   Note/Bond     20270215
                   3%  United    States    Treasury
                                        900,000.000            803,178.000
                   Note/Bond     20470215
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       8,050,000.000            7,595,899.500
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                        950,000.000            847,124.500
                   Note/Bond     20470515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                      14,000,000.000            13,094,340.000
                   Note/Bond     20270815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                      14,700,000.000            14,301,924.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,810,000.000            2,395,721.700
                   Note/Bond     20470815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            6,759,900.000
                   Note/Bond     20240831
                   2.5%   United    States    Treasury
                                      15,800,000.000            15,378,456.000
                   Note/Bond     20250131
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                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,435,725.000
                   Note/Bond     20250331
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,150,170.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       7,300,000.000            7,013,694.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                      12,000,000.000            11,520,000.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,350,810.000
                   Note/Bond     20480815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       9,300,000.000            9,047,133.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       1,850,000.000            1,793,482.500
                   Note/Bond     20481115
                   2.625%    United    States    Treasury
                                      13,000,000.000            12,270,700.000
                   Note/Bond     20290215
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            2,902,240.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,772,800.000
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            3,522,714.000
                   Note/Bond     20290515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            6,545,490.000
                   Note/Bond     20260630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,100,000.000            1,633,569.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            4,783,590.000
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       1,300,000.000            1,041,417.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            3,894,570.000
                   Note/Bond     20300215
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            1,832,500.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            2,035,478.000
                   Note/Bond     20500515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                      11,300,000.000            7,488,849.000
                   Note/Bond     20400515
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       6,300,000.000            5,016,816.000
                   Note/Bond     20300815
                                397/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            2,292,520.000
                   Note/Bond     20500815
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       4,900,000.000            3,971,450.000
                   Note/Bond     20301115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            2,520,160.000
                   Note/Bond     20501115
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            3,832,380.000
                   Note/Bond     20271130
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            4,528,161.000
                   Note/Bond     20280131
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       4,100,000.000            2,903,128.000
                   Note/Bond     20510215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       4,900,000.000            4,041,912.000
                   Note/Bond     20310215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            1,800,552.000
                   Note/Bond     20410215
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            4,825,370.000
                   Note/Bond     20280331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,600,000.000            3,946,110.000
                   Note/Bond     20310515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       4,400,000.000            3,512,916.000
                   Note/Bond     20510515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       1,600,000.000            1,275,616.000
                   Note/Bond     20410515
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,700,000.000            4,704,495.000
                   NOTE/BOND     20310815
                   2%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,900,000.000            2,845,440.000
                   NOTE/BOND     20510815
                   1.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,750,000.000            4,177,720.000
                   NOTE/BOND     20410815
                   1.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,700,000.000            5,570,380.000
                   NOTE/BOND     20311115
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,500,000.000            2,476,775.000
                   NOTE/BOND     20511115
                   2%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,517,960.000
                   NOTE/BOND     20411115
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,800,000.000            3,300,186.000
                   NOTE/BOND     20320215
                   2.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,000,000.000             777,960.000
                   NOTE/BOND     20520215
                                398/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,000,000.000             810,230.000
                   NOTE/BOND     20420215
                   2.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,400,000.000            2,278,680.000
                   NOTE/BOND     20320515
                   2.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                        800,000.000            717,120.000
                   NOTE/BOND     20520515
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  460,256,503.680
                                                 (62,139,230,562)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,350,000.000            1,342,575.000
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        810,000.000            806,735.700
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,875,000.000            1,825,218.750
                   20260722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,150,000.000             893,055.500
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        820,000.000            717,910.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        900,000.000            721,926.000
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        650,000.000            620,041.500
                   20270722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            770,392.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        517,000.000            394,016.040
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,470,405.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            654,304.000
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000            660,569.000
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            720,440.000
                   20291022
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,200,000.000             929,748.000
                   20411022
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                        400,000.000            338,696.000
                   20301022
                                399/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000            422,254.500
                   20611022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        370,000.000            220,079.700
                   20501022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,450,000.000            1,114,832.500
                   20350731
                   0.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,200,000.000             979,164.000
                   20310731
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            338,420.000
                   20460131
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        200,000.000            142,016.000
                   20510731
                   1.5%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        100,000.000            75,607.000
                   20530731
                   1.125%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        200,000.000            123,578.000
                   20731022
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        963,000.000           1,175,957.820
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            1,838,080.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,275,000.000            1,367,743.500
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        915,000.000           1,075,756.350
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        550,000.000            697,207.500
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000           1,152,685.000
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        770,000.000            974,627.500
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,431,209.000
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        911,000.000           1,157,225.080
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        907,500.000           1,069,842.670
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        543,000.000            701,653.740
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,130,000.000            1,363,684.000
                   20390907
                                400/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        300,000.000            356,919.000
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        527,000.000            709,194.440
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,000,000.000            1,214,400.000
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        700,000.000            855,652.000
                   20520722
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        675,000.000            728,122.500
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,390,000.000            1,392,071.100
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        638,900.000            809,920.750
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,000,000.000            1,012,330.000
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        740,000.000            831,071.800
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  38,197,337.940
                                                  (6,195,990,187)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,200,000.000            1,507,152.000
                   Fixed   20420131
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       1,650,000.000            1,683,825.000
                   - Fixed   20240331
                   1.75%   Israel    Government      Bond
                                        500,000.000            481,980.000
                   - Fixed   20250831
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       4,000,000.000            3,815,240.000
                   Fixed   20270331
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,194,228.000
                   - Fixed   20470331
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,700,000.000            1,449,199.000
                   Fixed   20300331
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,000,000.000             765,420.000
                   Fixed   20370531
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  10,897,044.000
                                                   (424,355,957)
                                401/618


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          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        889,000.000            931,805.350
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,149,329.880
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        320,000.000            308,659.200
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,790,406.000
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        359,000.000            375,496.050
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,398,000.000            2,453,154.000
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        725,000.000            697,725.500
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        800,000.000            695,488.000
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        684,000.000            611,126.640
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,238,094.000
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        658,000.000            605,044.160
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        575,000.000            470,781.250
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,250,000.000            1,174,675.000
                   BOND   20281121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,100,000.000            1,901,445.000
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        510,000.000            416,149.800
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,468,062.000
                   BOND   20310621
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,350,000.000            1,832,060.000
                   BOND   20320521
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            1,816,655.000
                   20301221
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        900,000.000            538,182.000
                   BOND   20510621
                                402/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  20,474,338.830
                                                  (1,906,160,945)
          オフショア・人
                                    オフショア・人民元            オフショア・人民元
          民元
                   3.25%   China   Government      Bond
                                       6,500,000.000            6,711,380.000
                   20281122
                   3.29%   China   Government      Bond
                                       3,000,000.000            3,110,820.000
                   20290523
                   3.13%   China   Government      Bond
                                       2,800,000.000            2,862,132.000
                   20291121
                   2.94%   China   Government      Bond
                                      14,000,000.000            14,204,120.000
                   20241017
                   2.68%   China   Government      Bond
                                       3,000,000.000            2,969,100.000
                   20300521
                   2.88%   China   Government      Bond
                                      19,000,000.000            19,193,990.000
                   20231105
                   3.02%   China   Government      Bond
                                       4,000,000.000            4,072,360.000
                   20251022
                   3.28%   China   Government      Bond
                                       8,500,000.000            8,780,160.000
                   20271203
                   3.27%   China   Government      Bond
                                       4,000,000.000            4,136,400.000
                   20301119
                   3.81%   China   Government      Bond
                                       3,000,000.000            3,255,390.000
                   20500914
                   3.72%   China   Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,713,104.000
                   20510412
                   3.02%   China   Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,823,814.000
                   20310527
                   2.9%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,000,000.000            7,094,570.000
                   20260505
                   2.74%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,000,000.000            10,075,800.000
                   20260804
                   3.59%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,500,000.000            6,826,300.000
                   20270803
                   4.08%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,841,082.000
                   20481022
                   3.86%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,966,968.000
                   20490722
                   3.77%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,000,000.000            10,419,800.000
                   20250308
                                403/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.39%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,113,134.000
                   20500316
                   2.91%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,532,235.000
                   20281014
                   3.53%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,300,000.000            3,429,822.000
                   20511018
                   2.89%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,300,000.000            5,323,638.000
                   20311118
                   2.76%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,398,922.000
                   20320515
          オフショア・人民元　小計                                      オフショア・人民元
                                                  127,855,041.000
                                                  (2,558,941,933)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        860,000.000            736,512.600
                   International       Bond   20641201
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        907,000.000           1,025,590.250
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,050,000.000            1,249,006.500
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            349,698.000
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        620,000.000            660,610.000
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        140,000.000            140,334.600
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,038,000.000            3,971,211.480
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        730,000.000            717,210.400
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            617,379.000
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,492,000.000            1,442,032.920
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,920,000.000            1,777,881.600
                   20260601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        930,000.000            822,650.100
                   20270601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            549,426.000
                   20280601
                                404/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,520,000.000            1,126,958.400
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        300,000.000            275,106.000
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000             981,060.000
                   BOND   20240301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,342,404.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,700,000.000            1,421,659.000
                   BOND   20300601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            818,415.000
                   20250901
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,313,454.000
                   20301201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,676,220.000
                   20310601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        750,000.000            514,260.000
                   BOND   20531201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            582,386.000
                   20311201
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  24,111,465.850
                                                  (2,512,414,742)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        203,000.000            206,572.800
                   20270301
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        150,000.000            150,645.000
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        600,000.000            588,600.000
                   20300901
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        239,000.000            223,983.630
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        700,000.000            701,757.000
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        420,000.000            427,140.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        500,000.000            494,000.000
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            394,400.000
                   20250601
                                405/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        330,000.000            308,055.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            193,820.000
                   20260601
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        260,000.000            231,545.600
                   20360801
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        800,000.000            782,800.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        500,000.000            494,920.000
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        300,000.000            268,200.000
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        350,000.000            274,050.000
                   20500301
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        170,000.000            134,750.500
                   20511001
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                   5,875,239.530
                                                   (569,604,472)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,520,000.000            3,045,924.000
                   20390330
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,150,000.000            4,142,530.000
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,820,000.000            3,874,473.200
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,780,000.000            4,576,563.200
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,550,000.000            2,373,565.500
                   20280512
                   2.25%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            513,400.000
                   20320601
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            2,750,880.000
                   20291112
                   0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT
                                       4,000,000.000            3,409,000.000
                   BOND   20310512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  24,686,335.900
                                                   (327,093,951)
                                406/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,740,000.000            9,008,347.000
                   20391115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        670,000.000            674,971.400
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,830,000.000            2,840,669.100
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,200,000.000            2,975,008.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,700,000.000            4,226,240.000
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            1,408,536.000
                   20521115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,651,020.000
                   20311115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            2,895,660.000
                   20241115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  25,680,451.500
                                                   (486,130,947)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       6,300,000.000            6,329,925.000
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        150,000.000            145,015.500
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,430,000.000            1,352,265.200
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,000,000.000            2,826,240.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            3,763,560.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       2,000,000.000            1,822,700.000
                   BOND   20290906
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       2,500,000.000            2,187,100.000
                   BOND   20300819
                   1.25%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       2,000,000.000            1,698,220.000
                   BOND   20310917
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  20,125,025.700
                                407/618


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                                                   (271,486,597)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,640,000.000            2,152,788.000
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       1,815,000.000            1,410,708.750
                   20270725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,900,000.000            2,653,152.000
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,300,000.000            1,675,090.000
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       2,000,000.000            1,779,000.000
                   20241025
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,106,730.000
                   20301025
                   0.25%   Poland    Government      Bond
                                        900,000.000            655,335.000
                   20261025
                   1.75%   POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            418,285.000
                   20320425
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        600,000.000            543,870.000
                   20290425
                   4%  Poland    Government      Bond
                                        710,000.000            682,317.100
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,384,056.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,230,000.000            3,712,544.100
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  18,173,875.950
                                                   (546,920,988)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,760,000.000            1,773,147.200
                   20300415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000             985,680.000
                   20310630
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,950,000.000            1,937,091.000
                   20270315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,315,118.000
                   20330415
                                408/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,460,340.000
                   20280615
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,150,000.000            1,157,210.500
                   20250915
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            478,080.000
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,616,224.000
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,420,000.000            1,361,041.600
                   20460315
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,700,000.000            2,729,754.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            493,900.000
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000             997,510.000
                   20370407
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,498,965.000
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,164,732.000
                   20290815
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,187,576.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,216,530.000
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,197,308.000
                   20500615
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  22,570,207.300
                                                   (689,224,163)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      24,200,000.000            21,337,624.000
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      11,450,000.000            10,025,734.500
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      27,900,000.000            27,048,771.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                       6,740,000.000            6,594,820.400
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       6,340,000.000            6,399,532.600
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      20,800,000.000            19,263,712.000
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       2,750,000.000            2,922,920.000
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                       6,500,000.000            6,241,300.000
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                       5,000,000.000            4,685,600.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      22,700,000.000            20,701,038.000
                                409/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      14,050,000.000            12,082,719.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                      10,300,000.000            9,195,222.000
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  146,498,993.500
                                                   (961,839,142)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        190,000.000            168,883.400
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        800,000.000            782,056.000
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        180,000.000            172,094.400
                   20260415
                   1.375%    Finland    Government
                                        270,000.000            219,985.200
                   Bond   20470415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            186,568.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        150,000.000            131,139.000
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            456,660.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        300,000.000            269,004.000
                   20290915
                   0.125%    Finland    Government
                                        350,000.000            257,299.000
                   Bond   20360415
                   0.25%   Finland    Government      Bond
                                        150,000.000            101,995.500
                   20400915
                   0.125%    Finland    Government
                                        200,000.000            104,684.000
                   Bond   20520415
                   0.125%    Finland    Government
                                        200,000.000            165,536.000
                   Bond   20310915
                   FINLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            371,192.000
                   20260915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                        540,000.000            534,070.800
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        490,000.000            469,924.700
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        270,000.000            225,784.800
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        280,000.000            186,188.800
                   20861102
                                410/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,000,000.000             940,410.000
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        150,000.000            121,531.500
                   21170920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        600,000.000            562,368.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            632,730.000
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                        450,000.000            382,275.000
                   20300220
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        600,000.000            393,492.000
                   20510320
                   0.85%   Austria    Government      Bond
                                        100,000.000            40,689.000
                   21200630
                   Austria    Government      Bond
                                        500,000.000            412,610.000
                   20310220
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            383,696.000
                   20250420
                   0.25%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            147,222.000
                   20361020
                   0.7%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        150,000.000            74,586.000
                   20710420
                   1.85%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            177,258.000
                   20490523
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,170,000.000            1,143,616.500
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        300,000.000            269,703.000
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                        460,000.000            419,004.800
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        595,000.000            578,756.500
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                        614,000.000            484,838.960
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        470,000.000            390,447.800
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                        400,000.000            396,492.000
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        730,000.000            694,011.000
                   20270622
                                411/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                        500,000.000            490,160.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        310,000.000            272,124.200
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        400,000.000            344,596.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        880,000.000            823,900.000
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        500,000.000            448,850.000
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,100,000.000            1,018,138.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        350,000.000            276,850.000
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                        400,000.000            340,040.000
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        600,000.000            406,806.000
                   20400622
                   Belgium    Government      Bond
                                        300,000.000            271,653.000
                   20271022
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,453,824.000
                   20311022
                   0.65%   Belgium    Government      Bond
                                        270,000.000            116,472.600
                   20710622
                   0.35%   BELGIUM    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            163,506.000
                   20320622
                   1.4%   BELGIUM    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            212,412.000
                   20530622
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        455,000.000            564,286.450
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            973,472.000
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            947,232.000
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,096,000.000            2,785,458.240
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,660,000.000            2,170,101.400
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,270,000.000            4,340,598.000
                   20340704
                                412/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,090,000.000            1,394,644.100
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,020,000.000            1,378,927.800
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,810,000.000            2,613,712.400
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        656,000.000            814,056.640
                   20420704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,098,000.000            1,240,399.620
                   20440704
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        760,000.000            772,182.800
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,300,000.000            4,356,158.000
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,575,000.000            1,801,878.750
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,990,000.000            2,005,243.400
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,991,080.000
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,190,000.000            1,165,712.100
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,800,000.000            3,758,732.000
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,883,000.000            1,822,442.720
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,850,000.000            3,625,814.500
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,464,440.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            2,939,296.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,460,000.000            1,298,509.400
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,050,000.000             989,425.500
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,659,672.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,648,656.000
                   20290215
                                413/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000             967,536.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            618,674.000
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            237,942.000
                   20350515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,401,296.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000             954,899.000
                   20310215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            155,552.000
                   20360515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            243,032.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,115,998.000
                   20310815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            348,108.000
                   20520815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             991,000.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            490,820.000
                   20240405
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,415,000.000            3,906,657.550
                   20251025
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,600,000.000            3,418,298.000
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,210,000.000            1,520,195.600
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,232,000.000            1,565,342.240
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,265,000.000            1,516,988.000
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,255,284.000
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,143,000.000            2,739,139.740
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,291,660.000
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,640,000.000            3,886,355.200
                   20260425
                                414/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,910,000.000            4,082,626.500
                   20271025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,340,000.000            1,481,638.000
                   20450525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,567,550.000
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,986,000.000            2,048,300.820
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,360,000.000            3,387,921.600
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,269,848.000
                   20250525
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,250,000.000            2,124,157.500
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,240,676.000
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,150,000.000            1,837,755.500
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000             832,623.000
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,070,000.000            1,933,524.900
                   20261125
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,614,510.000
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,343,580.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,586,916.000
                   20480525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,333,325.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,580,184.000
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,750,000.000            2,543,117.500
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,157,056.000
                   20240325
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,650,000.000            1,279,822.500
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,065,950.000
                   20290525
                                415/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,057,784.000
                   20291125
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000             666,787.000
                   20520525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000             910,312.000
                   20400525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            2,497,680.000
                   20301125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            80,816.000
                   20720525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            1,780,152.000
                   20311125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            825,615.000
                   20270225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            177,405.000
                   20530525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            476,904.000
                   20320525
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        580,000.000            694,097.600
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,724,940.000
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        980,000.000           1,224,186.600
                   BOND   20420115
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        890,000.000            925,003.700
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        750,000.000            758,077.500
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        910,000.000           1,026,061.400
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        980,000.000            994,631.400
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        690,000.000            664,683.900
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,670,000.000            1,596,536.700
                   BOND   20260715
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,470,000.000            1,399,689.900
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            393,344.000
                   20240115
                                416/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        900,000.000            845,271.000
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        700,000.000            624,498.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        250,000.000            189,000.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        750,000.000            642,660.000
                   20300715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            433,856.000
                   20520115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            754,110.000
                   20310715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            265,044.000
                   20290115
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            3,153,384.000
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,135,000.000            1,310,595.850
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,087,972.000
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        905,000.000            780,933.550
                   20460901
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        920,000.000            884,276.400
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,218,315.000
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            870,039.000
                   20251201
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,087,310.000
                   20470301
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000             996,600.000
                   20360901
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,700,000.000            3,650,827.000
                   20231015
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             727,680.000
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,448,060.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,611,770.000
                   20270601
                                417/618


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                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000            840,294.000
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,451,838.500
                   20270801
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            600,292.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,317,100.000
                   20280201
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,337,532.000
                   20281201
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,279,044.000
                   20251115
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            644,518.000
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            470,085.000
                   20490901
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,051,358.000
                   20290801
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,341,690.000
                   20260715
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            417,320.000
                   20300401
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        150,000.000            106,768.500
                   20500901
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            360,405.000
                   20360301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,591,080.000
                   20300801
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            502,290.000
                   20301201
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            415,050.000
                   20410301
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             773,990.000
                   20310401
                   1.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            58,777.000
                   20510901
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            130,324.000
                   20370301
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,186,416.000
                   20310801
                                418/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            122,916.000
                   20450430
                   2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        450,000.000            268,978.500
                   20720301
                   0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            404,865.000
                   20290215
                   2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            321,575.000
                   20520901
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            354,868.000
                   20380301
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,540,000.000            1,698,512.200
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       1,488,000.000            1,719,711.360
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,300,000.000            1,482,702.000
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       1,650,000.000            1,786,752.000
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       1,270,000.000            1,250,670.600
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       1,140,000.000            1,252,278.600
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,870,000.000            1,937,993.200
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,900,000.000            3,071,361.000
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       1,714,000.000            1,883,326.060
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       4,250,000.000            4,465,645.000
                   Del  Tesoro    20260301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,080,000.000            2,215,740.800
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,025,000.000            1,106,672.000
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,830,000.000            2,946,058.300
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,110,000.000            2,166,611.300
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,370,000.000            1,349,751.400
                   Del  Tesoro    20300301
                                419/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,201,000.000
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                        750,000.000            956,467.500
                   20350328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        965,000.000           1,180,648.550
                   20410328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                        700,000.000            773,976.000
                   20260328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        300,000.000            344,316.000
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        500,000.000            507,860.000
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        390,000.000            457,629.900
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                        800,000.000            821,400.000
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        300,000.000            316,704.000
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                        688,000.000            761,320.160
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        300,000.000            311,919.000
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        680,000.000            697,244.800
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        410,000.000            366,146.400
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                        520,000.000            507,769.600
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        570,000.000            515,194.500
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        800,000.000            752,368.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        150,000.000            133,689.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                       1,100,000.000            1,026,674.000
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                        300,000.000            282,459.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        300,000.000            230,334.000
                   IRISH   TREASURY     20311018
                                        200,000.000            161,320.000
                   0.55%   IRISH   TREASURY     20410422
                                        200,000.000            139,272.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        380,000.000            463,436.600
                   20270715
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                        800,000.000            972,168.000
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            784,833.000
                   20260315
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        170,000.000            223,852.600
                   20620126
                                420/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        630,000.000            714,892.500
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        280,000.000            283,273.200
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        630,000.000            634,076.100
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        880,000.000            888,140.000
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            215,022.000
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        120,000.000            125,673.600
                   20280704
                   2.625%    Finland    Government
                                        460,000.000            470,115.400
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        350,000.000            355,624.500
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,420,000.000            1,714,990.800
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,064,040.000
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        910,000.000            854,408.100
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,565,000.000            2,566,744.200
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,382,458.000
                   20260430
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        989,000.000            909,425.060
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,480,000.000            1,387,115.200
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,049,000.000            1,961,487.210
                   20261031
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,008,335.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,320,000.000            1,227,903.600
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,170,000.000            1,107,264.600
                   20271031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,650,000.000            1,545,769.500
                   20280430
                                421/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        850,000.000            745,016.500
                   20481031
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            740,248.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,195,264.000
                   20350730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            774,873.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             842,080.000
                   20300430
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            56,039.000
                   20501031
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,589,598.000
                   20301031
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000            668,049.500
                   20401031
                   0.1%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            626,424.000
                   20310430
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            99,416.000
                   20711031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             866,760.000
                   20280131
                   0.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            353,470.000
                   20370730
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            719,082.000
                   20311031
                   0.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             801,080.000
                   20320430
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        680,000.000            844,512.400
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000           1,003,896.000
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            977,880.000
                   20400730
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,043,000.000            1,248,210.250
                   20410730
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,141,370.000
                   20260730
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,188,000.000            2,281,077.520
                   20231031
                                422/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,950,495.000
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,090,000.000            1,400,562.800
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,700,000.000            3,849,554.000
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,084,000.000            1,108,184.040
                   20241031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  303,876,100.440
                                                 (42,785,754,942)
     国債証券　合計                                             122,375,149,528
                                                 [122,375,149,528]
     合計                                             122,375,149,528
                                                 [122,375,149,528]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                          時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           90 銘柄        100%       50.6%
           イギリス・ポンド               国債証券           44 銘柄        100%        5.1%
           イスラエル・シュケル               国債証券            7 銘柄        100%        0.3%
           オーストラリア・ドル               国債証券           19 銘柄        100%        1.6%
           オフショア・人民元               国債証券           23 銘柄        100%        2.1%
           カナダ・ドル               国債証券           23 銘柄        100%        2.1%
           シンガポール・ドル               国債証券           16 銘柄        100%        0.5%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.3%
           デンマーク・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.4%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.2%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           12 銘柄        100%        0.4%
           マレーシア・リンギット               国債証券           17 銘柄        100%        0.6%
           メキシコ・ペソ               国債証券           12 銘柄        100%        0.8%
           ユーロ               国債証券           267  銘柄        100%       35.0%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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            【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            6 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日か
    ら 2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                                425/618















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      1【財務諸表】

       ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第5期              第6期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       39,236,187              162,571,454
         コール・ローン
                                     5,554,305,058              7,883,899,723
         親投資信託受益証券
                                        8,511,409                  －
         未収入金
                                     5,602,052,654              8,046,471,177
         流動資産合計
                                     5,602,052,654              8,046,471,177
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        9,851,410             122,266,931
         未払収益分配金
                                        8,328,959                  －
         未払解約金
                                         681,894              855,222
         未払受託者報酬
                                       12,274,871              15,394,638
         未払委託者報酬
                                         255,630              320,636
         その他未払費用
                                       31,392,764              138,837,427
         流動負債合計
                                       31,392,764              138,837,427
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     4,925,705,481              7,192,172,427
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            644,954,409              715,461,323
                                      157,900,065              110,121,472
          （分配準備積立金）
                                     5,570,659,890              7,907,633,750
         元本等合計
                                     5,570,659,890              7,907,633,750
       純資産合計
                                     5,602,052,654              8,046,471,177
      負債純資産合計
                                426/618









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第5期              第6期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                            22               3
       受取利息
                                        260,824,657             △  79,253,038
       有価証券売買等損益
                                        260,824,679             △  79,253,035
       営業収益合計
      営業費用
                                           5,091              6,285
       支払利息
                                         1,607,985              1,548,670
       受託者報酬
                                        28,945,570              27,877,580
       委託者報酬
                                          602,894              580,606
       その他費用
                                        31,161,540              30,013,141
       営業費用合計
                                        229,663,139             △  109,266,176
      営業利益又は営業損失（△）
                                        229,663,139             △  109,266,176
      経常利益又は経常損失（△）
                                        229,663,139             △  109,266,176
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        62,083,496             △  1,383,142
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   3,953,345             644,954,409
                                      1,528,553,142               428,769,608
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,528,553,142               428,769,608
       額
                                      1,045,280,311               128,112,729
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,045,280,311               128,112,729
       額
                                         9,851,410             122,266,931
                                       ※１             ※１
      分配金
                                        644,954,409              715,461,323
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 5 期               第 6 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                          51,714,565      円          4,925,705,481        円

          期中追加設定元本額                       15,970,263,749        円          3,239,365,115        円
          期中一部解約元本額                       11,096,272,833        円           972,898,169       円
     2.      計算期間末日における受益                        4,925,705,481        口          7,192,172,427        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 5 期               第 6 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
                                428/618







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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  90,583,513      円）、解約に        額（  97,618,596      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     76,996,130      円）、投      した額（     0 円）、投資信託約
                            資信託約款に規定される収益                 款に規定される収益調整金
                            調整金（     1,433,152,474        円）    （ 2,193,389,991        円）及び分
                            及び分配準備積立金                 配準備積立金（        134,769,807
                            （ 171,832    円）より分配対象           円）より分配対象額は
                            額は  1,600,903,949        円（  1 万口    2,425,778,394        円（  1 万口当た
                            当たり    3,250.10     円）であり、        り 3,372.80     円）であり、うち
                            うち  9,851,410     円（  1 万口当た      122,266,931       円（  1 万口当たり
                            り 20 円）を分配金額としてお              170  円）を分配金額としてお
                            ります。                 ります。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                429/618



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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 6 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 5 期                    第 6 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           181,975,362                      △ 82,615,509
     合計                           181,975,362                      △ 82,615,509
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 5 期                          第 6 期
             2021  年 6 月 15 日現在                      2022  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 6 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
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    （ 1 口当たり情報）
                               第 5 期                 第 6 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1309    円               1.0995    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,309    円 )             (10,995    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              外国債券インデックスマザーファンド                        2,543,603,718           7,883,899,723
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                            7,883,899,723
     合計                                            7,883,899,723
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
    ます。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 6 月 15 日現在        2022  年 6 月 15 日現在
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                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       495,178,014              864,834,913
        コール・ローン
                                       727,158,621             1,002,891,357
        国債証券
                                     223,326,922,595              230,597,354,794
        派生商品評価勘定
                                          705,830            35,378,522
        未収入金
                                          160,203            17,496,576
        未収利息
                                      1,188,153,611              1,328,578,121
        前払費用
                                        28,576,492              51,803,807
        流動資産合計
                                     225,766,855,366              233,898,338,090
      資産合計
                                     225,766,855,366              233,898,338,090
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         1,289,310                 3,072
        未払金
                                          867,453                 －
        未払解約金
                                        97,105,815              167,384,604
        流動負債合計
                                        99,262,578              167,387,676
      負債合計
                                        99,262,578              167,387,676
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       72,148,022,911              75,409,227,916
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     153,519,569,877              158,321,722,498
        元本等合計
                                     225,667,592,788              233,730,950,414
      純資産合計
                                     225,667,592,788              233,730,950,414
     負債純資産合計                                225,766,855,366              233,898,338,090
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                                432/618



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 6 月 16 日           2021  年 6 月 16 日
          期首元本額                        65,627,347,601        円         72,148,022,911        円
          期中追加設定元本額                        14,118,327,282        円          9,369,636,335        円
          期中一部解約元本額                        7,597,651,972        円          6,108,431,330        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                         520,301,299       円           467,936,815       円
          ＶＡ
                                433/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国内重視バランスファ                          10,818,215      円            9,719,452     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          93,079,264      円           60,072,843      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          26,042,029      円           21,864,771      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         319,990,353       円           266,252,598       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                         149,602,778       円           262,983,175       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             498,273,800       円           590,145,683       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            2,120,293,437        円          2,451,240,358        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         806,617,119       円           642,323,368       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                      956,364    円             955,173    円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,755,226     円           11,074,320      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                  1,267,378,990        円          1,955,184,846        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,236,583,986        円          1,638,369,400        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   154,784,016       円           286,017,356       円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        49,189,194,680        円         49,808,996,532        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         888,919,026       円          1,014,640,444        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         529,456,334       円           638,800,912       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         334,179,542       円           416,763,408       円
          ０
                                434/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         533,645,825       円           613,972,044       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         401,196,099       円           476,490,455       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         144,040,694       円           180,112,794       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          24,114,337      円           31,665,502      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           7,629,219     円           12,404,666      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         319,659,293       円          1,097,389,560        円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                           3,234,798     円            3,775,192     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           1,161,957     円            1,373,889     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                           1,283,180     円            2,283,447     円
          バランス７０
          ダイワ先進国債券インデック                               －円            13,190,068      円
          ス（為替ヘッジなし）（ラッ
          プ専用）
          ダイワ世界バランスファンド                         171,725,827       円           126,843,591       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         136,407,366       円           102,203,653       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        4,143,757,488        円          3,551,269,117        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         245,616,231       円           216,527,536       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         144,867,150       円           147,565,497       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               36,827,523      円           45,857,095      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                        1,775,786,514        円          2,543,603,718        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,792,216,256        円          5,594,994,510        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          33,312,755      円           29,519,607      円
          ダイワライフスタイル５０                          63,756,331      円           59,493,589      円
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          ダイワライフスタイル７５                          17,557,610      円           15,350,932      円
       計                           72,148,022,911        円         75,409,227,916        円
     2.     期末日における受益権の総数                        72,148,022,911        口         75,409,227,916        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 6 月 15 日現在             2022  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                           △ 9,068,971,566                  △ 38,401,363,090
     合計                           △ 9,068,971,566                  △ 38,401,363,090
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 12 月
               1 日から    2021  年 6 月 15 日まで、及び       2021  年 12 月 1 日から    2022  年 6 月 15 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2021  年 6 月 15 日 現在                 2022  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等           時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）          （円）      （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

     買　建         776,940,680        －   776,357,200       △ 583,480     959,572,179        －   994,947,629      35,375,450

     アメリカ・ドル         287,813,070        －   288,428,722        615,652     492,309,221        －   515,256,882      22,947,661

     イギリス・         10,565,595       －   10,564,976        △ 619        －    －       －      －
      ポンド
     オーストラリ         20,163,888       －   20,120,991       △ 42,897         －    －       －      －
      ア・ドル
     オフショア・             －    －       －      －   171,335,360        －   178,175,216       6,839,856
     人民元
     スウェーデ         22,289,608       －   22,200,024       △ 89,584         －    －       －      －
      ン・クローナ
     デンマーク・          6,502,158       －    6,479,950      △ 22,208         －    －       －      －
     クローネ
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     ユーロ         429,606,361        －   428,562,537      △ 1,043,824      295,927,598        －   301,515,531       5,587,933
     合計          776,940,680        －   776,357,200       △ 583,480     959,572,179        －   994,947,629      35,375,450

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.1278    円               3.0995    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (31,278    円 )             (30,995    円 )
    附属明細表


    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,568,000.000            4,532,278.240
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,021,000.000            4,984,899.010
                   Note/Bond     20231115
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,229,000.000            5,176,291.680
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,912,000.000            4,829,085.440
                   Note/Bond     20240515
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        654,000.000            678,060.660
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                        855,000.000            924,195.150
                   Note/Bond     20260215
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        709,000.000            794,739.370
                   Note/Bond     20271115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        738,000.000            807,932.880
                   Note/Bond     20281115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        714,000.000            847,589.400
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                       2,391,000.000            2,720,694.990
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,176,000.000            1,324,834.560
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                        847,000.000           1,000,383.230
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        548,000.000            607,595.000
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        519,000.000            583,506.510
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                       1,049,000.000            1,044,237.540
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,121,000.000            1,222,058.150
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,060,000.000            1,189,426.000
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,210,000.000            1,334,775.200
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,010,000.000            1,149,420.400
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,678,000.000            1,847,360.540
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                       1,091,000.000            1,123,217.230
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,469,000.000            1,583,993.320
                   Note/Bond     20401115
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                   4.75%   United    States    Treasury
                                       1,254,000.000            1,442,777.160
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,365,000.000            1,493,924.250
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       1,517,000.000            1,524,220.920
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,450,000.000            1,331,274.000
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,623,000.000            1,487,820.330
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,353,000.000            1,212,937.440
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,231,000.000            1,915,514.290
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,630,000.000            1,395,296.300
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,626,000.000            2,389,029.760
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,298,000.000            2,002,661.040
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,214,000.000            3,157,755.000
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,081,000.000            2,084,412.840
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,307,000.000            3,248,333.820
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,327,000.000            3,140,355.300
                   Note/Bond     20440515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,162,000.000            6,021,876.120
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,929,000.000            1,746,786.660
                   Note/Bond     20440815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,921,000.000            5,746,567.340
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,746,000.000            2,430,841.580
                   Note/Bond     20441115
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            5,515,290.050
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,563,000.000            2,072,211.130
                   Note/Bond     20450215
                                440/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       5,788,000.000            5,554,164.800
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,835,000.000            2,511,186.300
                   Note/Bond     20450515
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            5,466,819.130
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,873,000.000            1,623,497.670
                   Note/Bond     20450815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,840,000.000            5,583,565.600
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                        659,000.000            584,757.060
                   Note/Bond     20451115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,866,000.000            4,533,360.240
                   Note/Bond     20260215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,148,000.000            2,543,961.760
                   Note/Bond     20460215
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       7,729,000.000            7,158,367.930
                   Note/Bond     20260515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,823,000.000            2,281,322.760
                   Note/Bond     20460515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,465,225.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,945,970.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            4,950,666.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,131,898.600
                   Note/Bond     20460815
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,721,675.600
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,349,552.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,505,000.000            2,446,282.800
                   Note/Bond     20230930
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            4,944,688.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,444,225.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             869,530.000
                   Note/Bond     20461115
                                441/618


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                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,490,000.000            2,448,466.800
                   Note/Bond     20231130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,459,550.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,640,000.000            3,424,439.200
                   Note/Bond     20270215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,480,000.000            2,436,773.600
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,345,000.000            2,092,724.900
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                                       2,300,000.000            2,252,643.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.125%    United    States    Treasury
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                                       6,400,000.000            6,038,976.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,783,420.000
                   Note/Bond     20470515
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,923,800.000
                   Note/Bond     20240430
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,157,960.000
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                   2%  United    States    Treasury
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                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            5,518,329.000
                   Note/Bond     20270815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,918,760.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,950,000.000            2,515,081.500
                   Note/Bond     20470815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,931,400.000
                   Note/Bond     20240831
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,426,350.000
                   Note/Bond     20240930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,130,895.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,134,550.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,398,815.000
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                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,094,976.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,711,380.000
                   Note/Bond     20241231
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                                       6,350,000.000            6,075,616.500
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                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,600,000.000            2,530,632.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,642,193.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,695,290.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,825,441.000
                   Note/Bond     20250331
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            3,504,588.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            6,245,070.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,900,000.000            1,861,696.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,550,000.000            3,479,816.500
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,491,600.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,486,800.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,927,790.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,850,000.000            3,832,097.500
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            6,432,000.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,220,000.000            3,800,278.800
                   Note/Bond     20480815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,447,350.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,578,328.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,507,156.000
                   Note/Bond     20250831
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                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,452,050.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,986,860.000
                   Note/Bond     20230930
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,451,750.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,978,400.000
                   Note/Bond     20231031
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            3,599,397.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       4,520,000.000            4,381,914.000
                   Note/Bond     20481115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,927,340.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,988,900.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,386,250.000
                   Note/Bond     20251231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,473,025.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       6,600,000.000            6,229,740.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,945,600.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,415,425.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,262,665.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,402,925.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,245,847.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,378,900.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,650,000.000            4,121,760.000
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,900,000.000            3,615,417.000
                   Note/Bond     20290515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,426,290.000
                   Note/Bond     20240430
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,675,736.000
                   Note/Bond     20260430
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,834,520.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,383,765.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,618,196.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,308,765.000
                   Note/Bond     20240731
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,333,975.000
                   Note/Bond     20260731
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,133,415.000
                   Note/Bond     20290815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,600,000.000            3,578,294.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,555,868.000
                   Note/Bond     20260831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,811,840.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,303,700.000
                   Note/Bond     20260930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,867,340.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             953,980.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,757,180.000
                   Note/Bond     20261031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,850,000.000            5,182,222.500
                   Note/Bond     20291115
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                                       4,500,000.000            3,604,905.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,836,860.000
                   Note/Bond     20261130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,856,780.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,306,050.000
                   Note/Bond     20261231
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,391,400.000
                   Note/Bond     20241231
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,607,554.000
                   Note/Bond     20250131
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,327,300.000
                   Note/Bond     20300215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            5,917,990.000
                   Note/Bond     20270131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            3,958,200.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        300,000.000            268,005.000
                   Note/Bond     20270228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,200,000.000            4,875,156.000
                   Note/Bond     20250228
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,377,480.000
                   Note/Bond     20250331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       1,600,000.000            1,390,864.000
                   Note/Bond     20270331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       6,800,000.000            5,451,628.000
                   Note/Bond     20300515
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,464,155.000
                   Note/Bond     20250430
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,068,104.000
                   Note/Bond     20270430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,600,000.000            3,352,552.000
                   Note/Bond     20500515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            3,313,650.000
                   Note/Bond     20400515
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,006,150.000
                   Note/Bond     20270531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,719,920.000
                   Note/Bond     20250531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,345,725.000
                   Note/Bond     20230615
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            5,875,350.000
                   Note/Bond     20250630
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            2,998,765.000
                   Note/Bond     20270630
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             967,960.000
                   Note/Bond     20230715
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,063,978.000
                   Note/Bond     20250731
                                446/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,311,350.000
                   Note/Bond     20230815
                   0.625%    United    States    Treasury
                                      10,000,000.000            7,963,200.000
                   Note/Bond     20300815
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,246,850.000
                   Note/Bond     20270731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            4,151,320.000
                   Note/Bond     20500815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            3,946,380.000
                   Note/Bond     20400815
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            2,982,350.000
                   Note/Bond     20270831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,925,300.000
                   Note/Bond     20230915
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            5,823,545.000
                   Note/Bond     20250930
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,375,600.000
                   Note/Bond     20270930
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,144,925.000
                   Note/Bond     20250831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,029,690.000
                   Note/Bond     20231015
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       7,700,000.000            7,376,292.000
                   Note/Bond     20231115
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       9,800,000.000            7,942,900.000
                   Note/Bond     20301115
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,573,400.000
                   Note/Bond     20251031
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,394,040.000
                   Note/Bond     20271031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,800,000.000            4,509,760.000
                   Note/Bond     20501115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            3,497,070.000
                   Note/Bond     20401115
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            4,566,489.000
                   Note/Bond     20251130
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,258,200.000
                   Note/Bond     20271130
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,859,600.000
                   Note/Bond     20231215
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,250,350.000
                   Note/Bond     20271231
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             892,730.000
                   Note/Bond     20251231
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,801,840.000
                   Note/Bond     20240115
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            5,980,590.000
                   Note/Bond     20280131
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            4,177,672.000
                   Note/Bond     20510215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                      10,700,000.000            8,826,216.000
                   Note/Bond     20310215
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,739,450.000
                   Note/Bond     20240215
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,452,300.000
                   Note/Bond     20260131
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,365,200.000
                   Note/Bond     20280229
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            3,526,081.000
                   Note/Bond     20410215
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,677,020.000
                   Note/Bond     20260228
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,894,280.000
                   Note/Bond     20240315
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,509,360.000
                   Note/Bond     20280331
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,595,600.000
                   Note/Bond     20260331
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,838,960.000
                   Note/Bond     20240415
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       8,700,000.000            7,463,295.000
                   Note/Bond     20310515
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            4,801,752.000
                   Note/Bond     20240515
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,034,160.000
                   Note/Bond     20260430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            5,249,040.000
                   Note/Bond     20280430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            5,109,696.000
                   Note/Bond     20510515
                                448/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            3,029,588.000
                   Note/Bond     20410515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             972,140.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,491,240.000
                   Note/Bond     20280531
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,400,000.000            3,935,228.000
                   Note/Bond     20260531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,877,260.000
                   Note/Bond     20240615
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,453,815.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,356,600.000
                   Note/Bond     20280630
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,484,750.000
                   Note/Bond     20260630
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,500,000.000            5,162,465.000
                   NOTE/BOND     20240715
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,806,380.000
                   NOTE/BOND     20240815
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                      10,300,000.000            8,501,105.000
                   NOTE/BOND     20310815
                   2%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,900,000.000            5,034,240.000
                   NOTE/BOND     20510815
                   1.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,700,000.000            2,688,272.000
                   NOTE/BOND     20410815
                   0.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,500,000.000            2,415,025.000
                   NOTE/BOND     20230731
                   0.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,000,000.000            5,315,100.000
                   NOTE/BOND     20260731
                   1%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,281,600.000
                   NOTE/BOND     20280731
                   0.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,892,180.000
                   NOTE/BOND     20230831
                   1.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,305,850.000
                   NOTE/BOND     20280831
                   0.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,442,150.000
                   NOTE/BOND     20260831
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,500,000.000            6,995,475.000
                   NOTE/BOND     20240915
                                449/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,000,000.000            6,070,820.000
                   NOTE/BOND     20280930
                   0.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,500,000.000            3,120,740.000
                   NOTE/BOND     20260930
                   0.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,500,000.000            1,442,985.000
                   NOTE/BOND     20230930
                   0.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,871,860.000
                   NOTE/BOND     20241015
                   0.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,871,700.000
                   NOTE/BOND     20241115
                   1.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       9,000,000.000            7,482,600.000
                   NOTE/BOND     20311115
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,600,000.000            3,962,840.000
                   NOTE/BOND     20511115
                   2%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,035,920.000
                   NOTE/BOND     20411115
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,843,720.000
                   NOTE/BOND     20231031
                   1.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,000,000.000            5,240,100.000
                   NOTE/BOND     20281031
                   1.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,598,120.000
                   NOTE/BOND     20261031
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,612,160.000
                   NOTE/BOND     20261130
                   0.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,800,350.000
                   NOTE/BOND     20231130
                   1.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,600,000.000            4,923,576.000
                   NOTE/BOND     20281130
                   1%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,200,000.000            2,066,790.000
                   NOTE/BOND     20241215
                   0.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,500,000.000            2,402,050.000
                   NOTE/BOND     20231231
                   1.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,489,680.000
                   NOTE/BOND     20281231
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,606,560.000
                   NOTE/BOND     20261231
                   1.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,000,000.000             940,150.000
                   NOTE/BOND     20250115
                   0.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,881,980.000
                   NOTE/BOND     20240131
                                450/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,400,000.000            6,426,678.000
                   NOTE/BOND     20320215
                   1.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,700,000.000            3,503,863.000
                   NOTE/BOND     20250215
                   1.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,300,000.000            3,836,374.000
                   NOTE/BOND     20290131
                   2.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,900,000.000            3,034,044.000
                   NOTE/BOND     20520215
                   2.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,500,000.000            1,215,345.000
                   NOTE/BOND     20420215
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,498,000.000
                   NOTE/BOND     20290228
                   1.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,876,240.000
                   NOTE/BOND     20240229
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,000,000.000             925,620.000
                   NOTE/BOND     20270228
                   1.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,762,500.000
                   NOTE/BOND     20250315
                   2.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,781,420.000
                   NOTE/BOND     20290331
                   2.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,758,950.000
                   NOTE/BOND     20270331
                   2.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,959,440.000
                   NOTE/BOND     20240331
                   2.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,948,280.000
                   NOTE/BOND     20250415
                   2.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,848,350.000
                   NOTE/BOND     20320515
                   2.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,930,250.000
                   NOTE/BOND     20250515
                   2.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,792,800.000
                   NOTE/BOND     20520515
                   3.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,500,000.000            1,402,260.000
                   NOTE/BOND     20420515
                   2.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,500,000.000            4,424,760.000
                   NOTE/BOND     20240430
                   2.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,870,610.000
                   NOTE/BOND     20290430
                   2.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,886,210.000
                   NOTE/BOND     20270430
                                451/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,500,000.000            4,420,980.000
                   NOTE/BOND     20240531
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  872,910,372.380
                                                 (117,851,629,375)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        921,000.000            915,934.500
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,582,000.000            1,575,624.540
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,465,000.000            1,426,104.250
                   20260722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,760,000.000            1,366,763.200
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,450,000.000            1,269,475.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,810,000.000            1,451,873.400
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,410,000.000            1,345,013.100
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,268,789.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,444,485.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,040,000.000             792,604.800
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,800,000.000            1,764,486.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,210,000.000             989,634.800
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000            660,569.000
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            720,440.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,900,000.000            1,818,566.000
                   20250607
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,190,000.000             922,000.100
                   20411022
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            1,947,502.000
                   20301022
                                452/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,000,000.000             496,770.000
                   20611022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,394,955.000
                   20260130
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            1,419,424.000
                   20280131
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,100,000.000             654,291.000
                   20501022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,700,000.000            1,307,045.000
                   20350731
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,258,621.000
                   20240131
                   0.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,060,761.000
                   20310731
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            338,420.000
                   20460131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            461,050.000
                   20261022
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        300,000.000            213,024.000
                   20510731
                   0.25%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        100,000.000            94,748.000
                   20250131
                   1.125%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        600,000.000            469,494.000
                   20390131
                   0.5%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        700,000.000            618,422.000
                   20290131
                   0.875%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.000            249,768.000
                   20330731
                   1.5%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.000            226,821.000
                   20530731
                   1%  UNITED    KINGDOM    GILT
                                        100,000.000            86,613.000
                   20320131
                   1.125%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        420,000.000            259,513.800
                   20731022
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        949,000.000           1,158,861.860
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,240,000.000            2,573,312.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,472,000.000            1,579,073.280
                   20250307
                                453/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,662,000.000            1,953,996.780
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,357,000.000            1,720,201.050
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,708,000.000            2,316,218.800
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,366,000.000            1,729,014.500
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,232,000.000            1,356,345.760
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,116,000.000            2,687,912.480
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            1,886,224.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,343,000.000            1,735,397.740
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,446,000.000            1,745,032.800
                   20390907
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,560,000.000            1,855,978.800
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,174,000.000            1,579,875.280
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,577,000.000            1,915,108.800
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,552,000.000            1,897,102.720
                   20520722
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,866,000.000            2,012,854.200
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,582,000.000            1,584,357.180
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,386,000.000            1,757,004.480
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,092,000.000            1,105,464.360
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,724,000.000            1,936,172.680
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  71,375,115.040
                                                 (11,577,757,411)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                                454/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   6.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            2,033,946.000
                   - Fixed   20261030
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,600,000.000            2,009,536.000
                   Fixed   20420131
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,041,000.000
                   - Fixed   20240331
                   1.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,217,108.000
                   - Fixed   20250831
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,800,000.000            1,716,858.000
                   Fixed   20270331
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,400,000.000            2,388,456.000
                   - Fixed   20470331
                   2.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,713,960.000
                   - Fixed   20280928
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,500,000.000            1,489,680.000
                   Fixed   20231130
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       2,400,000.000            2,045,928.000
                   Fixed   20300331
                   0.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,600,000.000            1,495,952.000
                   Fixed   20250430
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,700,000.000            1,301,214.000
                   Fixed   20370531
                   0.15%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            1,961,080.000
                   - Fixed   20230731
                   0.5%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        200,000.000            182,294.000
                   FIXED   20260227
                   0.4%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        900,000.000            849,564.000
                   FIXED   20241031
                   1.3%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        300,000.000            251,211.000
                   FIXED   20320430
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  23,697,787.000
                                                   (922,846,331)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,989,000.000            2,084,770.350
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        573,000.000            569,693.790
                   BOND   20240421
                                455/618


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                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,354,000.000            1,306,014.240
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,798,000.000            1,788,416.660
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,258,000.000            1,315,805.100
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,748,000.000            1,788,204.000
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,113,000.000            1,071,128.940
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,307,000.000            1,136,253.520
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        792,000.000            707,620.320
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,672,000.000            1,592,379.360
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,083,194.560
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       1,252,000.000            1,025,075.000
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,691,532.000
                   BOND   20281121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,900,000.000            1,762,383.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,870,000.000            2,598,641.500
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,390,000.000            1,134,212.200
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,840,000.000            2,316,275.600
                   BOND   20310621
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,700,000.000            1,325,320.000
                   BOND   20320521
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,400,000.000            2,232,192.000
                   BOND   20241121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            1,974,625.000
                   20301221
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,400,000.000             837,172.000
                   BOND   20510621
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,429,616.000
                   BOND   20251121
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            1,924,225.000
                   20311121
                   0.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,051,764.000
                   BOND   20260921
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,100,000.000             892,540.000
                   BOND   20321121
                   3%  AUSTRALIA     (COMMONWEALTH
                                       1,300,000.000            1,181,648.000
                   OF)  20331121
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  37,820,702.140
                                                  (3,521,107,369)
          オフショア・人
                                    オフショア・人民元            オフショア・人民元
          民元
                   3.22%   China   Government      Bond
                                       5,200,000.000            5,336,396.000
                   20251206
                   3.25%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,162,600.000
                   20281122
                   3.29%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,184,700.000
                   20290523
                   3.25%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,141,350.000
                   20260606
                   3.12%   China   Government      Bond
                                      12,000,000.000            12,281,400.000
                   20261205
                   3.13%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,110,950.000
                   20291121
                   2.85%   China   Government      Bond
                                       6,000,000.000            6,062,820.000
                   20270604
                   2.68%   China   Government      Bond
                                       6,500,000.000            6,433,050.000
                   20300521
                   2.88%   China   Government      Bond
                                      27,000,000.000            27,275,670.000
                   20231105
                   3.27%   China   Government      Bond
                                       6,500,000.000            6,721,650.000
                   20301119
                   3.03%   China   Government      Bond
                                       7,000,000.000            7,130,200.000
                   20260311
                   3.81%   China   Government      Bond
                                       7,300,000.000            7,921,449.000
                   20500914
                   3.01%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,077,300.000
                   20280513
                   3.72%   China   Government      Bond
                                       3,000,000.000            3,212,070.000
                   20510412
                                457/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.02%   China   Government      Bond
                                       5,800,000.000            5,876,734.000
                   20310527
                   2.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.000            4,522,365.000
                   20260812
                   2.74%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,000,000.000            5,037,900.000
                   20260804
                   3.57%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,000,000.000            11,305,030.000
                   20240622
                   3.59%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            5,776,100.000
                   20270803
                   3.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      15,000,000.000            15,498,450.000
                   20240921
                   3.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,000,000.000            5,305,600.000
                   20280517
                   3.61%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,000,000.000            10,384,200.000
                   20250607
                   3.54%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.000            4,730,895.000
                   20280816
                   4.08%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,502,163.000
                   20481022
                   3.86%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,300,000.000            3,606,108.000
                   20490722
                   3.77%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,000,000.000            11,461,780.000
                   20250308
                   3.39%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,500,000.000            6,577,610.000
                   20500316
                   2.91%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            5,550,655.000
                   20281014
                   3.53%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,637,690.000
                   20511018
                   2.89%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,017,840.000
                   20311118
                   2.37%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,000,000.000            4,955,150.000
                   20270120
                   2.75%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,200,000.000            7,164,072.000
                   20320217
                   2.8%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,000,000.000            5,005,350.000
                   20290324
          オフショア・人民元　小計                                      オフショア・人民元
                                                  231,967,297.000
                                                  (4,642,686,269)
                                458/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        605,000.000            518,128.050
                   International       Bond   20641201
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        983,000.000           1,111,527.250
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,117,000.000            1,328,705.010
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,012,000.000            1,179,647.920
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        913,000.000            972,801.500
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        961,000.000            963,296.790
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,253,000.000            1,232,275.380
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            1,380,384.400
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,337,000.000            1,179,193.890
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,117,285.560
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        969,000.000            897,274.620
                   20260601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,240,000.000            1,096,866.800
                   20270601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            595,211.500
                   20280601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,279,343.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,710,000.000            2,750,668.200
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,118,764.400
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,177,272.000
                   BOND   20240301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,342,404.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            2,885,131.500
                   BOND   20300601
                                459/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            660,219.000
                   BOND   20250301
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,890,000.000            2,628,021.500
                   20250901
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,545,240.000
                   20301201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,100,000.000            1,862,469.000
                   BOND   20260301
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,134,432.000
                   BOND   20240401
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            270,240.000
                   20260901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            2,849,574.000
                   20310601
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            96,632.000
                   BOND   20230801
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000             940,760.000
                   BOND   20241001
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,450,000.000             994,236.000
                   BOND   20531201
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             961,410.000
                   20231101
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        200,000.000            179,972.000
                   BOND   20270301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,000,000.000            2,873,820.000
                   BOND   20240201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,414,366.000
                   20311201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            189,424.000
                   20250401
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            385,876.000
                   20240501
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             865,900.000
                   20320601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            91,235.000
                   BOND   20291201
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            383,992.000
                   BOND   20270901
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        200,000.000            196,986.000
                   BOND   20240801
                                460/618


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          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  44,650,986.270
                                                  (4,652,632,769)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        772,000.000            785,587.200
                   20270301
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        923,000.000            926,968.900
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        809,000.000            793,629.000
                   20300901
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            374,868.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        671,000.000            672,684.210
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        568,000.000            577,656.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        625,000.000            617,500.000
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        524,000.000            516,664.000
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        688,000.000            642,248.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            436,095.000
                   20260601
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        750,000.000            667,920.000
                   20360801
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        550,000.000            538,175.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        490,000.000            485,021.600
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        350,000.000            312,900.000
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        710,000.000            555,930.000
                   20500301
                   0.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        750,000.000            692,475.000
                   20251101
                   1.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        600,000.000            529,344.000
                   20310701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            158,530.000
                   20511001
                                461/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            185,960.000
                   20261101
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  10,470,155.910
                                                  (1,015,081,615)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,655,000.000            5,626,498.500
                   20390330
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,025,000.000            8,010,555.000
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,595,000.000            7,703,304.700
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,180,000.000            6,874,419.200
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,050,000.000            4,700,590.500
                   20280512
                   2.25%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,300,000.000            3,388,440.000
                   20320601
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,400,000.000            6,785,504.000
                   20291112
                   0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT
                                       5,000,000.000            4,261,250.000
                   BOND   20310512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  47,350,561.900
                                                   (627,394,945)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      13,662,000.000            18,259,946.100
                   20391115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,846,000.000            4,881,957.320
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,013,000.000            6,035,669.010
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,100,000.000            6,600,799.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,590,000.000            7,724,128.000
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            2,054,115.000
                   20521115
                                462/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            412,755.000
                   20311115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             965,220.000
                   20241115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  46,934,589.430
                                                   (888,471,779)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,095,000.000            4,114,451.250
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       5,395,000.000            5,215,724.150
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,340,000.000            4,104,077.600
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,450,000.000            4,192,256.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,293,115.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,850,000.000            3,508,697.500
                   BOND   20290906
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       6,800,000.000            5,948,912.000
                   BOND   20300819
                   1.25%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,500,000.000            2,971,885.000
                   BOND   20310917
                   2.125%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,700,000.000            1,556,180.000
                   BOND   20320518
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  34,905,298.500
                                                   (470,872,477)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,377,000.000            3,569,224.650
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,170,000.000            2,463,882.500
                   20270725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,870,000.000            2,625,705.600
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,840,000.000            3,524,972.000
                   20291025
                                463/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,400,000.000            3,024,300.000
                   20241025
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,000,000.000            1,660,700.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,000,000.000            1,844,550.000
                   20301025
                   0.25%   Poland    Government      Bond
                                       2,200,000.000            1,601,930.000
                   20261025
                   POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             861,750.000
                   20240725
                   1.75%   POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            537,795.000
                   20320425
                   3.75%   POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            418,410.000
                   20270525
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        827,000.000            749,634.150
                   20290425
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       2,125,000.000            2,042,146.250
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,650,000.000            2,806,558.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,591,000.000            4,029,382.970
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  31,760,941.120
                                                   (955,807,410)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,373,000.000            2,311,563.030
                   20270531
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,186,799.660
                   20300415
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,541,675.920
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,281,384.000
                   20310630
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        731,000.000            726,160.780
                   20270315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,427,000.000            1,340,480.990
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,886,000.000            1,836,134.160
                   20280615
                                464/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,287,793.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,057,000.000            1,071,110.950
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,737,000.000            1,747,890.990
                   20250915
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,166,515.200
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,302,000.000            1,315,202.280
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        930,000.000            891,386.400
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,550,000.000            1,544,327.000
                   20261130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,550,000.000            1,567,081.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,190,000.000            1,175,482.000
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,950,000.000            1,945,144.500
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,208,568.000
                   20250314
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,198,044.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            597,936.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            649,551.500
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,610,000.000            2,533,292.100
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,179,192.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            399,904.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,187,576.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,750,000.000            1,520,662.500
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,950,000.000            1,667,679.000
                   20500615
                                465/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,568,034.000
                   20310415
                   3.582%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            466,965.000
                   20320715
                   4.696%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            390,548.000
                   20421015
                   4.504%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            504,215.000
                   20290430
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  39,008,298.960
                                                  (1,191,192,524)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      37,290,000.000            32,879,338.800
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      21,300,000.000            18,650,493.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      23,800,000.000            23,073,862.000
                   5.5%   MEXICAN    BONOS   20270304
                                       7,000,000.000            5,954,130.000
                   5%  MEXICAN    BONOS   20250306
                                       1,000,000.000             891,480.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      30,033,000.000            29,386,089.180
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      23,919,000.000            24,143,599.410
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      27,968,000.000            25,902,283.520
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       8,874,000.000            9,431,997.120
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      29,544,000.000            28,368,148.800
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      18,894,000.000            17,705,945.280
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      32,515,000.000            29,651,729.100
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      21,654,000.000            18,622,006.920
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                       7,944,000.000            7,091,926.560
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  271,753,029.690
                                                  (1,784,194,517)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        364,000.000            323,545.040
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        279,000.000            272,742.030
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        811,000.000            775,380.880
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                        700,000.000            693,210.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                        360,000.000            293,313.600
                   Bond   20470415
                                466/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        800,000.000            746,272.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        670,000.000            585,754.200
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            456,660.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            448,340.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            194,414.000
                   20240915
                   0.125%    Finland    Government
                                        310,000.000            227,893.400
                   Bond   20360415
                   0.25%   Finland    Government      Bond
                                        400,000.000            271,988.000
                   20400915
                   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            419,630.000
                   20300915
                   0.125%    Finland    Government
                                        400,000.000            209,368.000
                   Bond   20520415
                   0.125%    Finland    Government
                                        600,000.000            496,608.000
                   Bond   20310915
                   FINLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            185,596.000
                   20260915
                   0.5%   FINLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        250,000.000            169,160.000
                   20430415
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,357,924.460
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,126,000.000            1,079,867.780
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        784,000.000            655,612.160
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        240,000.000            159,590.400
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            892,557.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,280,000.000            1,203,724.800
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        590,000.000            478,023.900
                   21170920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,124,736.000
                   20280220
                                467/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000            885,822.000
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                       1,300,000.000            1,268,059.000
                   20240715
                   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000            832,510.000
                   20300220
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            459,074.000
                   20510320
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            254,552.000
                   20401020
                   0.85%   Austria    Government      Bond
                                        350,000.000            142,411.500
                   21200630
                   Austria    Government      Bond
                                       1,200,000.000             990,264.000
                   20310220
                   Austria    Government      Bond
                                        480,000.000            460,435.200
                   20250420
                   0.25%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            441,666.000
                   20361020
                   0.7%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            149,172.000
                   20710420
                   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            263,769.000
                   20281020
                   0.9%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            439,055.000
                   20320220
                   1.85%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            265,887.000
                   20490523
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,699,000.000            1,660,687.550
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,774,000.000            1,594,843.740
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,058,000.000             963,711.040
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,863,000.000            1,812,140.100
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,244,000.000             982,312.160
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        740,000.000            614,747.600
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                        940,000.000            931,756.200
                   20231022
                                468/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,100,000.000            1,045,770.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,050,000.000            1,029,336.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        580,000.000            509,135.600
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        600,000.000            516,894.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,490,000.000            1,395,012.500
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        650,000.000            583,505.000
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,388,370.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        700,000.000            553,700.000
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                       1,220,000.000            1,037,122.000
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        860,000.000            583,088.600
                   20400622
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,086,612.000
                   20271022
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,292,288.000
                   20311022
                   0.65%   Belgium    Government      Bond
                                        530,000.000            228,631.400
                   20710622
                   0.35%   BELGIUM    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            327,012.000
                   20320622
                   1.4%   BELGIUM    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            424,824.000
                   20530622
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        974,000.000           1,056,156.900
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,167,000.000            1,447,301.730
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,162,000.000            2,630,808.080
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000           1,124,838.000
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,951,000.000            2,592,761.940
                   20300104
                                469/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,048,000.000            3,984,619.920
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,305,000.000            3,059,657.000
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,571,000.000            4,569,058.790
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,325,000.000            1,791,254.250
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,739,000.000            2,511,185.560
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,274,000.000            2,821,897.560
                   20420704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,808,000.000            3,172,169.520
                   20440704
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,599,000.000            1,624,631.970
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,561,000.000            1,581,386.660
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,679,000.000            3,064,909.950
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,594,000.000            1,606,210.040
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,042,000.000            4,023,972.680
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,194,000.000            2,149,220.460
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,134,000.000            3,099,964.760
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,368,000.000            2,291,845.120
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,420,000.000            2,279,083.400
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            3,968,160.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,180,768.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,770,000.000            2,463,610.300
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,790,389.000
                   20280215
                                470/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            2,858,324.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,015,024.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            2,675,580.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,250,000.000            1,360,597.500
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,546,685.000
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,665,594.000
                   20350515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,839,480.000
                   20271115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,576,458.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,052,688.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            781,281.000
                   20310215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,088,864.000
                   20360515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,808,940.000
                   20281115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000             668,338.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,600,000.000            3,090,456.000
                   20310815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            602,161.000
                   20310815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,273,425.000
                   20320215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             994,460.000
                   20230616
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            99,085.000
                   20230915
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             580,180.000
                   20520815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,150,986.000
                   20231215
                                471/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            98,269.000
                   20240315
                   0.2%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            98,074.000
                   20240614
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,882,900.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,920,000.000            1,884,748.800
                   20240405
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,651,533.000
                   20241018
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,313,096.000
                   20250411
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,199,375.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            95,806.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,083,950.000
                   20260410
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,220,024.000
                   20261009
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            92,902.000
                   20270416
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,025,000.000            3,460,509.250
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,323,000.000            4,062,267.810
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,227,000.000            4,242,633.710
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,659,000.000            3,340,661.240
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,764,000.000            2,241,285.480
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,374,000.000            2,846,900.800
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,997,000.000            5,227,211.790
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,664,000.000            4,683,251.520
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,717,000.000            2,217,780.220
                   20600425
                                472/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,646,000.000            3,892,761.280
                   20260425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,699,000.000            5,950,610.850
                   20271025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,588,000.000            2,861,551.600
                   20450525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,086,000.000            5,184,159.800
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,087,000.000            5,246,579.190
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,899,000.000            4,939,710.690
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,492,000.000            3,388,706.640
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,101,000.000            4,993,572.940
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,620,000.000            5,305,673.400
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,387,000.000            4,181,425.180
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,169,000.000            3,563,536.130
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,387,000.000            1,049,861.910
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,050,000.000            3,782,983.500
                   20261125
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,570,000.000            2,305,161.500
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,262,980.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,550,000.000            2,248,131.000
                   20480525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,106,652.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,950,000.000            3,467,626.000
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,950,000.000            4,577,611.500
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,333,632.000
                   20240325
                                473/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,150,000.000            2,443,297.500
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,350,000.000            3,922,612.500
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,330,000.000            4,152,989.600
                   20250325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            3,601,122.000
                   20291125
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,770,000.000            1,679,090.900
                   20520525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            2,820,240.000
                   20260225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            1,540,528.000
                   20400525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            3,330,240.000
                   20301125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        980,000.000            395,998.400
                   20720525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            98,218.000
                   20240225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000             969,495.000
                   20440625
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,600,000.000            3,722,136.000
                   20311125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            2,843,785.000
                   20270225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000             768,755.000
                   20530525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,271,744.000
                   20320525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            95,938.000
                   20250225
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            166,110.000
                   20380525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            280,038.000
                   20280225
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,139,000.000            1,363,064.080
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,755,000.000            2,162,335.500
                   BOND   20370115
                                474/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,729,000.000            2,159,814.930
                   BOND   20420115
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,468,000.000            1,525,736.440
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,385,000.000            1,399,916.450
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,929,000.000            2,175,024.660
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,536,604.020
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,791,000.000            1,725,288.210
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,938,000.000            1,852,747.380
                   BOND   20260715
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       2,200,000.000            2,094,774.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,376,704.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,350,000.000            1,267,906.500
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,070,568.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        900,000.000            680,400.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,199,632.000
                   20300715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            740,072.000
                   20270115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,150,000.000             623,668.000
                   20520115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,089,270.000
                   20310715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            641,619.000
                   20380115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            795,132.000
                   20290115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            94,381.000
                   20260115
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        300,000.000            257,268.000
                   BOND   20320715
                                475/618


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                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        906,000.000            995,241.000
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,110,000.000            1,296,391.200
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,392,000.000            2,762,066.320
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,814,000.000            1,806,961.680
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,509,000.000            1,302,131.190
                   20460901
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,487,000.000            2,390,429.790
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,065,000.000            1,677,213.650
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,891,000.000            2,794,758.610
                   20251201
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            1,250,406.500
                   20470301
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,386,000.000            2,250,713.800
                   20260601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,324,000.000            1,852,878.720
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,068,000.000             980,413.320
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,529,400.500
                   20231015
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        968,000.000            704,394.240
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,277,700.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,510,000.000            1,431,631.000
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,289,262.000
                   20240515
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            1,636,362.000
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,529,009.000
                   20270801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,553,280.000
                   20241115
                                476/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,114,828.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,946,364.000
                   20280201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,248,039.000
                   20250515
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,550,000.000            2,436,219.000
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,221,032.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,525,014.000
                   20251115
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,270,000.000            1,169,339.800
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,650,000.000            1,551,280.500
                   20490901
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,815,982.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,170,608.000
                   20240701
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,012,535.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,077,737.500
                   20400301
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,585,816.000
                   20300401
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,222,065.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,350,000.000            2,107,785.500
                   20270115
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,103,274.500
                   20500901
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,081,215.000
                   20360301
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,987,200.000
                   20230615
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,226,032.000
                   20250701
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,591,080.000
                   20300801
                                477/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,758,015.000
                   20301201
                   0.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,282,918.000
                   20230815
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            1,940,840.000
                   20270915
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,549,499.000
                   20260201
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,037,625.000
                   20410301
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,470,581.000
                   20310401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,065,636.000
                   20240115
                   1.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000             705,324.000
                   20510901
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            456,134.000
                   20370301
                   0.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,580,173.000
                   20280315
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            1,705,473.000
                   20310801
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            430,206.000
                   20450430
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000             975,403.000
                   20260401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,439,325.000
                   20240415
                   2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        460,000.000            274,955.800
                   20720301
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            667,384.000
                   20280715
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,443,202.000
                   20311201
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             948,110.000
                   20240815
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,160,784.000
                   20240130
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000             963,149.000
                   20260801
                                478/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,270,325.000
                   20320601
                   0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            728,757.000
                   20290215
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            280,221.000
                   20241215
                   2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            385,890.000
                   20520901
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            194,490.000
                   20231129
                   1.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            269,694.000
                   20270401
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            472,465.000
                   20250815
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            751,784.000
                   20290615
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            258,222.000
                   20321201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            266,151.000
                   20380301
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       3,254,000.000            3,588,934.220
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,849,000.000            3,292,646.280
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,805,000.000            2,058,674.700
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,298,000.000            2,488,458.240
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,740,000.000            2,698,297.200
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,044,000.000            2,245,313.560
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,251,000.000            2,332,846.360
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,118,000.000            2,243,152.620
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,243,000.000            2,464,585.970
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,070,000.000            2,175,031.800
                   Del  Tesoro    20260301
                                479/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,410,000.000            2,567,276.600
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,813,000.000            1,957,459.840
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,194,000.000            2,283,975.940
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,201,000.000            2,260,052.830
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,318,000.000            2,283,739.960
                   Del  Tesoro    20300301
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,706,000.000            2,048,906.000
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                       1,904,000.000            2,428,152.160
                   20350328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,604,000.000            1,962,445.880
                   20410328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,001,000.000            1,106,785.680
                   20260328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000            895,221.600
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,338,000.000            1,359,033.360
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        843,000.000            989,184.630
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,505,000.000            1,545,258.750
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        747,000.000            788,592.960
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                       1,031,000.000            1,140,873.670
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        607,000.000            631,116.110
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        961,000.000            985,370.960
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        931,000.000            831,420.240
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       1,073,000.000            1,047,763.040
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        550,000.000            497,117.500
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        800,000.000            752,368.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        750,000.000            668,445.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                        750,000.000            700,005.000
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                        950,000.000            894,453.500
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        700,000.000            537,446.000
                   0.4%   IRISH   TREASURY     20350515
                                        350,000.000            270,693.500
                                480/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20270515
                                        800,000.000            738,576.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20301018
                                        800,000.000            679,080.000
                   IRISH   TREASURY     20311018
                                        800,000.000            645,280.000
                   0.55%   IRISH   TREASURY     20410422
                                        400,000.000            278,544.000
                   0.35%   IRISH   TREASURY     20321018
                                        100,000.000            80,842.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        825,000.000           1,006,145.250
                   20270715
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,668,483.330
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        875,000.000            981,041.250
                   20260315
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        338,000.000            445,071.640
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        723,000.000            820,424.250
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        959,000.000            970,210.710
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        771,000.000            775,988.370
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        932,000.000            940,621.000
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        667,000.000            717,098.370
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        389,000.000            407,391.920
                   20280704
                   2.625%    Finland    Government
                                        407,000.000            415,949.930
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        529,000.000            537,501.030
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,652,000.000            3,202,926.480
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,045,000.000            2,021,278.000
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,052,000.000            1,926,643.320
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,192,000.000            2,193,490.560
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,733,000.000            2,698,755.510
                   20260430
                                481/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,952,000.000            1,794,942.080
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,452,722.000
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,630,000.000            2,517,672.700
                   20261031
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,817,065.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,627,902.500
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            1,940,079.000
                   20271031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,248,392.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,314,735.000
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,384,496.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            2,706,976.000
                   20280730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,480,496.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            1,579,456.000
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,228,493.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,410,716.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,360,000.000            1,145,228.800
                   20300430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,375,750.000
                   20250131
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000             784,546.000
                   20501031
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,206,080.000
                   20270730
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,119,464.000
                   20301031
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000             914,173.000
                   20401031
                                482/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            460,585.000
                   20260131
                   0.1%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            1,722,666.000
                   20310430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            290,466.000
                   20240531
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            323,102.000
                   20711031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            433,380.000
                   20280131
                   0.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            636,246.000
                   20370730
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,518,062.000
                   20311031
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            394,836.000
                   20420730
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            803,268.000
                   20270131
                   0.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,682,268.000
                   20320430
                   1.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            415,110.000
                   20521031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            93,978.000
                   20250531
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            87,594.000
                   20290730
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,179,000.000            2,706,165.470
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,254,000.000            2,514,201.760
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,158,000.000            2,637,831.300
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,682,000.000            1,772,508.420
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,973,000.000            2,361,187.750
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,789,000.000            3,001,242.900
                   20250730
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,965,000.000            2,242,792.050
                   20260730
                                483/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,901,000.000            1,981,868.540
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,770,000.000            2,030,809.500
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,299,000.000            1,669,111.080
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,970,000.000            2,049,627.400
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,097,000.000            2,143,784.070
                   20241031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  571,702,272.750
                                                 (80,495,680,003)
     国債証券　合計                                             230,597,354,794
                                                 [230,597,354,794]
     合計                                             230,597,354,794
                                                 [230,597,354,794]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                          時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           263  銘柄        100%       51.2%
           イギリス・ポンド               国債証券           55 銘柄        100%        5.0%
           イスラエル・シュケル               国債証券           15 銘柄        100%        0.4%
           オーストラリア・ドル               国債証券           26 銘柄        100%        1.5%
           オフショア・人民元               国債証券           33 銘柄        100%        2.0%
           カナダ・ドル               国債証券           39 銘柄        100%        2.0%
           シンガポール・ドル               国債証券           19 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.3%
           デンマーク・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.4%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            9 銘柄        100%        0.2%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           15 銘柄        100%        0.4%
           マレーシア・リンギット               国債証券           31 銘柄        100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券           14 銘柄        100%        0.8%
           ユーロ               国債証券           358  銘柄        100%       34.9%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                【ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            6 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日か
    ら 2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第5期              第6期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        2,375,491              2,460,034
         コール・ローン
                                     1,361,566,126              1,163,251,126
         親投資信託受益証券
                                         40,000                －
         未収入金
                                     1,363,981,617              1,165,711,160
         流動資産合計
                                     1,363,981,617              1,165,711,160
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       32,248,401              30,243,392
         未払収益分配金
                                         118,394              122,464
         未払受託者報酬
                                        1,717,408              1,776,347
         未払委託者報酬
                                         29,516              30,538
         その他未払費用
                                       34,113,719              32,172,741
         流動負債合計
                                       34,113,719              32,172,741
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,040,271,027              1,008,113,072
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            289,596,871              125,425,347
                                      115,244,660               21,842,011
          （分配準備積立金）
                                     1,329,867,898              1,133,538,419
         元本等合計
                                     1,329,867,898              1,133,538,419
       純資産合計
                                     1,363,981,617              1,165,711,160
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第5期              第6期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                        305,631,801             △  90,963,000
       有価証券売買等損益
                                        305,631,801             △  90,963,000
       営業収益合計
      営業費用
                                            124              178
       支払利息
                                          194,894              224,385
       受託者報酬
                                         2,827,400              3,254,748
       委託者報酬
                                          48,556              55,946
       その他費用
                                         3,070,974              3,535,257
       営業費用合計
                                        302,560,827             △  94,498,257
      営業利益又は営業損失（△）
                                        302,560,827             △  94,498,257
      経常利益又は経常損失（△）
                                        302,560,827             △  94,498,257
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        31,077,864             △  6,494,222
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △  23,803,057              289,596,871
                                        74,165,366              248,948,797
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         3,888,322                  －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        70,277,044              248,948,797
       額
                                            －          294,872,894
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            －          294,872,894
       額
                                        32,248,401              30,243,392
                                      ※１              ※１
      分配金
                                        289,596,871              125,425,347
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                488/618










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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 5 期               第 6 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         593,156,947       円          1,040,271,027        円

          期中追加設定元本額                         633,413,235       円          1,050,973,291        円
          期中一部解約元本額                         186,299,155       円          1,083,131,246        円
     2.      計算期間末日における受益                        1,040,271,027        口          1,008,113,072        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 5 期               第 6 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
                                489/618







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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  32,343,865      円）、解約に        額（  30,477,327      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     108,412,070       円）、     した額（     0 円）、投資信託約
                            投資信託約款に規定される収                 款に規定される収益調整金
                            益調整金（      174,352,211       円）    （ 189,717,821       円）及び分配
                            及び分配準備積立金                 準備積立金（       21,608,076      円）
                            （ 6,737,126     円）より分配対          より分配対象額は
                            象額は    321,845,272       円（  1 万口   241,803,224       円（  1 万口当たり
                            当たり    3,093.86     円）であり、        2,398.57     円）であり、うち
                            うち  32,248,401      円（  1 万口当     30,243,392      円（  1 万口当たり
                            たり  310  円）を分配金額とし            300  円）を分配金額としてお
                            ております。                 ります。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                490/618



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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 6 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 5 期                    第 6 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           273,956,960                      △ 85,907,807
     合計                           273,956,960                      △ 85,907,807
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 5 期                          第 6 期
             2021  年 6 月 15 日現在                      2022  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 6 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
                                491/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （ 1 口当たり情報）
                               第 5 期                 第 6 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2784    円               1.1244    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,784    円 )             (11,244    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                          366,782,635          1,163,251,126
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                            1,163,251,126
     合計                                            1,163,251,126
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
    照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
    す。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 6 月 15 日現在        2022  年 6 月 15 日現在
                                492/618


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                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      9,391,833,293              8,226,563,058
        投資証券
                             ※ 2       477,927,135,200              429,701,345,100
        派生商品評価勘定
                                       193,704,000                    －
        未収入金
                                      2,888,260,342              1,569,533,936
        未収配当金
                                      2,704,946,046              2,639,651,445
        前払金
                                             －         409,920,000
        流動資産合計
                                     493,105,878,881              442,547,013,539
      資産合計
                                     493,105,878,881              442,547,013,539
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －         729,736,000
        前受金
                                       230,720,000                    －
        未払解約金
                                        88,913,000              18,334,000
        流動負債合計
                                       319,633,000              748,070,000
      負債合計
                                       319,633,000              748,070,000
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       140,780,222,102              139,303,981,506
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     352,006,023,779              302,494,962,033
        元本等合計
                                     492,786,245,881              441,798,943,539
      純資産合計
                                     492,786,245,881              441,798,943,539
     負債純資産合計                                493,105,878,881              442,547,013,539
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 6 月 16 日           2021  年 6 月 16 日
          期首元本額                       126,932,759,051         円        140,780,222,102         円
          期中追加設定元本額                        40,009,856,488        円         25,498,473,442        円
          期中一部解約元本額                        26,162,393,437        円         26,974,714,038        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        5,423,655,838        円          4,649,706,801        円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                       124,292,216,452         円        122,625,951,024         円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                         334,735,806       円           343,647,782       円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,678,854     円           12,174,835      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       Ｊ－ＲＥＩＴイ                   440,538,252       円           632,690,424       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,135,916,681        円          1,531,174,342        円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ                        5,406,499,984        円          5,400,391,803        円
          オープン
                                494/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,669,644     円            6,412,105     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,416,293     円            5,416,927     円
          ヤー  2040
          ダイワ国内ＲＥＩＴインデッ                               －円              324,864    円
          クス（投資一任専用）
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－Ｒ              103,578,212       円           94,767,979      円
          ＥＩＴファンド
          ダイワファンドラップ             Ｊ－            1,742,654,704        円          2,188,150,866        円
          ＲＥＩＴインデックス
          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ                         388,974,439       円           366,782,635       円
          クス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                         471,415,178       円           505,967,594       円
          イン   Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
          クス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,027,271,765        円           940,421,525       円
          ト  Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                          140,780,222,102         円        139,303,981,506         円
     2.     期末日における受益権の総数                       140,780,222,102         口        139,303,981,506         口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           投資証券       5,835,100,000        円  投資証券       5,215,950,000        円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                495/618





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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 6 月 15 日現在             2022  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                            44,692,150,542                    2,933,814,643
     合計                            44,692,150,542                    2,933,814,643
                                496/618


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    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2021  年 3 月
               16 日から    2021  年 6 月 15 日まで、及び       2022  年 3 月 16 日から    2022  年 6 月 15 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                   2021  年 6 月 15 日 現在                 2022  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                   １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建               －

            11,722,480,000           11,916,800,000       194,320,000      11,131,120,000         －  10,402,000,000       △ 729,120,000
     合計        11,722,480,000         －  11,916,800,000       194,320,000      11,131,120,000         －  10,402,000,000       △ 729,120,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.5004    円               3.1715    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (35,004    円 )             (31,715    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                497/618

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
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                                                  評価額
      種　類               銘　柄                券面総額                    備考
                                                  （円）
            エスコンジャパンリート                              8,307      1,064,126,700
     投資証券
            サンケイリアルエステート                              13,067       1,253,125,300
            SOSILA    物流リート投                          19,191       2,721,283,800
            東海道リート投資法                              3,159        365,180,400
            日本アコモデーションファンド投資法人                              14,244       9,130,404,000
            森ヒルズリート                              48,511       6,995,286,200
            産業ファンド                              58,566      10,073,352,000
            アドバンス・レジデンス                              41,247      13,797,121,500
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                          29,519       5,965,789,900
            ト投資法人
            ＡＰＩ投資法人                              21,986       8,662,484,000
            ＧＬＰ投資法人                             133,610       20,602,662,000
            コンフォリア・レジデンシャル                              19,191       6,150,715,500
            日本プロロジスリート                              67,495      21,463,410,000         ※
            星野リゾート・リート                              6,913      4,562,580,000
            ＯＮＥリート投資法人                              7,159      1,867,067,200
            イオンリート投資                              48,515       7,088,041,500
            ヒューリックリート投資法                              38,485       5,918,993,000
            日本リート投資法人                              12,730       4,563,705,000
            積水ハウス・リート投資                             125,223        9,454,336,500
            トーセイ・リート投資法人                              8,619      1,097,198,700
            ケネディクス商業リート                              16,471       4,328,578,800
            ヘルスケア      & メディカル投資                       10,106       1,516,910,600
            サムティ・レジデンシャル                              9,345      1,221,391,500
            野村不動産マスターＦ                             133,405       21,291,438,000         ※
            いちごホテルリート投資                              6,834        610,276,200
            ラサールロジポート投資                              50,502       8,393,432,400
            スターアジア不動産投                              42,633       2,515,347,000
            マリモ地方創生リート                              4,831        645,421,600
            三井不ロジパーク                              16,250       8,222,500,000
            大江戸温泉リート                              6,659        443,489,400
            投資法人みらい                              49,971       2,408,602,200
            森トラスト・ホテルリート投                              9,679      1,179,870,100
            三菱地所物流       REIT                       11,985       5,177,520,000
            CRE  ロジスティクスファンド                            15,977       3,027,641,500
            ザイマックス・リート                              6,658        814,939,200
            タカラレーベン不動産投                              16,268       1,830,150,000
            アドバンス・ロジスティクス投資法人                              16,085       2,380,580,000
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            日本ビルファンド                              48,095      32,367,935,000         ※
            ジャパンリアルエステイト                              41,254      24,876,162,000         ※
            日本都市ファンド投資法人                             208,146       21,022,746,000
            オリックス不動産投資                              82,197      14,392,694,700
            日本プライムリアルティ                              28,189      10,937,332,000
            NTT  都市開発リート投資法人                            39,543       5,658,603,300
            東急リアル・エステート                              27,659       5,083,724,200
            グローバル・ワン不動産投資法人                              28,263       2,916,741,600
            ユナイテッド・アーバン投資法人                              92,869      12,537,315,000
            森トラスト総合リート                              29,484       3,992,133,600
            インヴィンシブル投資法人                             181,574        6,963,362,900
            フロンティア不動産投資                              14,462       7,288,848,000
            平和不動産リート                              28,123       3,900,660,100
            日本ロジスティクスファンド投資法人                              27,816       8,525,604,000
            福岡リート投資法人                              21,336       3,424,428,000
            ケネディクス・オフィス投資法人                              12,762       8,001,774,000
            いちごオフィスリート投資法人                              33,803       2,738,043,000
            大和証券オフィス投資法人                              8,722      5,651,856,000
            阪急阪神リート投資法人                              18,634       2,653,481,600
            スターツプロシード投資法人                              6,424      1,478,804,800
            大和ハウスリート投資法人                              61,942      17,963,180,000
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                             126,383        7,709,363,000
            大和証券リビング投資法人                              55,743       6,209,770,200
            ジャパンエクセレント投資法人                              37,844       4,601,830,400
     投資証券　合計                                           429,701,345,100
     合計                                           429,701,345,100
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）    ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本プロロジスリート                  3,500   口    野村不動産マスターＦ                     5,000   口

         日本ビルファンド                  2,850   口    ジャパンリアルエステイト                     2,300   口
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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           【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            6 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日か
    ら 2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第5期              第6期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        6,279,767              7,270,244
         コール・ローン
                                     3,610,928,646              2,243,201,058
         親投資信託受益証券
                                         940,944                 －
         派生商品評価勘定
                                        2,425,398                  －
         未収入金
                                     3,620,574,755              2,250,471,302
         流動資産合計
                                     3,620,574,755              2,250,471,302
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       16,924,529                  －
         派生商品評価勘定
                                         316,220                 －
         未払金
                                       47,901,523              48,409,926
         未払収益分配金
                                        2,270,382                  －
         未払解約金
                                         337,253              375,530
         未払受託者報酬
                                        6,324,301              7,042,220
         未払委託者報酬
                                         84,234              93,807
         その他未払費用
                                       74,158,442              55,921,483
         流動負債合計
                                       74,158,442              55,921,483
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,993,845,190              2,200,451,221
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                      552,571,123              △  5,901,402
                                     ※２              ※２
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      611,916,277              232,062,312
          （分配準備積立金）
                                     3,546,416,313              2,194,549,819
         元本等合計
                                     3,546,416,313              2,194,549,819
       純資産合計
                                     3,620,574,755              2,250,471,302
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第5期              第6期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                             3              －
       受取利息
                                        994,862,896               28,259,739
       有価証券売買等損益
                                      △  222,704,098             △  309,389,144
       為替差損益
                                        772,158,801             △  281,129,405
       営業収益合計
      営業費用
                                            369             1,397
       支払利息
                                          374,182              809,087
       受託者報酬
                                         7,017,336              15,172,359
       委託者報酬
                                          99,321              323,551
       その他費用
                                         7,491,208              16,306,394
       営業費用合計
                                        764,667,593             △  297,435,799
      営業利益又は営業損失（△）
                                        764,667,593             △  297,435,799
      経常利益又は経常損失（△）
                                        764,667,593             △  297,435,799
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  87,521,045              88,622,446
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △  15,921,539              552,571,123
                                        46,010,056              441,880,462
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        46,010,056                  －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            －          441,880,462
       額
                                        106,762,419              565,884,816
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            －          565,884,816
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        106,762,419                   －
       額
                                        47,901,523              48,409,926
                                      ※１              ※１
      分配金
                                        552,571,123              △  5,901,402
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 5 期               第 6 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         150,887,999       円          2,993,845,190        円

          期中追加設定元本額                        3,792,473,085        円          2,073,516,186        円
          期中一部解約元本額                         949,515,894       円          2,866,910,155        円
     2.      計算期間末日における受益                        2,993,845,190        口          2,200,451,221        口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                     ――――――             貸借対照表上の純資産額が元

                                            本総額を下回っており、その
                                            差額は    5,901,402     円でありま
                                            す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 5 期               第 6 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  53,576,052      円）、解約に        額（  52,685,422      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     605,767,062       円）、     した額（     0 円）、投資信託約
                            投資信託約款に規定される収                 款に規定される収益調整金
                            益調整金（      428,870,651       円）    （ 540,104,220       円）及び分配
                            及び分配準備積立金                 準備積立金（       227,786,816
                            （ 474,686    円）より分配対象           円）より分配対象額は
                            額は  1,088,688,451        円（  1 万口   820,576,458       円（  1 万口当たり
                            当たり    3,636.42     円）であり、        3,729.13     円）であり、うち
                            うち  47,901,523      円（  1 万口当     48,409,926      円（  1 万口当たり
                            たり  160  円）を分配金額とし            220  円）を分配金額としてお
                            ております。                 ります。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、
                        当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバ
                        ティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的とし
                        て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                505/618


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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 6 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 5 期                    第 6 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           851,122,667                     △ 464,152,712
     合計                           851,122,667                     △ 464,152,712
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                        第 5 期                      第 6 期
                     2021  年 6 月 15 日 現在                 2022  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価     評価損益
                （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                     うち                        うち
                     １年超                        １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

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     売　建         3,331,287,601        －  3,347,271,186       △ 15,983,585          －   －       －      －
     アメリカ・ドル        2,477,879,818        －  2,493,896,700       △ 16,016,882          －   －       －      －

     イギリス・ポンド         190,989,817        －   190,660,246         329,571         －   －       －      －
     イスラエル・           997,225      －    1,004,094        △ 6,869        －   －       －      －
     シュケル
     オーストラリア・         244,417,750        －   244,823,083        △ 405,333         －   －       －      －
     ドル
     カナダ・ドル          75,400,506       －   75,359,007         41,499         －   －       －      －
     シンガポール・         114,970,807        －   115,101,478        △ 130,671         －   －       －      －
     ドル
     ニュージー          9,208,794       －    9,095,408        113,386         －   －       －      －
     ランド・ドル
     ユーロ         160,827,228        －   160,392,100         435,128         －   －       －      －
     香港・ドル          56,595,656       －   56,939,070       △ 343,414         －   －       －      －
     合計         3,331,287,601        －  3,347,271,186       △ 15,983,585          －   －       －      －

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下の
              ように評価しております。
              ①  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
                いる場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
                いない場合は、以下の方法によっております。
                ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されてい
                  る場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物
                  相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されてい
                  ない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を
                  用いております。
           (2)   計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
              期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 6 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
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    （ 1 口当たり情報）

                               第 5 期                 第 6 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1846    円               0.9973    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,846    円 )              (9,973    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         先進国リート・インデックス（為替
                                      2,555,771,970           2,243,201,058
     証券         ヘッジあり）マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            2,243,201,058
     合計                                            2,243,201,058
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要
    投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザー
    ファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    　前計算期間末時点において、同マザーファンドは投資対象ではなかったため、期末日の状況のみを掲
    載しております。
    「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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    貸借対照表

                                         2022  年 6 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      38,375,995
        コール・ローン
                                                      224,814,474
        投資信託受益証券
                                                      748,747,617
        投資証券
                                                    20,320,475,804
        派生商品評価勘定
                                                       2,785,122
        未収入金
                                                      15,956,744
        未収配当金
                                                      48,218,543
        差入委託証拠金
                                                      89,707,769
        流動資産合計
                                                    21,489,082,068
      資産合計
                                                    21,489,082,068
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                      920,055,082
        未払金
                                                       1,168,640
        流動負債合計
                                                      921,223,722
      負債合計
                                                      921,223,722
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                     23,434,151,916
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                             ※ 2                     △ 2,866,293,570
        元本等合計
                                                    20,567,858,346
      純資産合計
                                                    20,567,858,346
     負債純資産合計                                               21,489,082,068
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 10 月 6 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
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     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
                                510/618


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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 10 月 6 日
          期首元本額                                          1,492,500,000        円
          期中追加設定元本額                                         24,408,344,047        円
          期中一部解約元本額                                          2,466,692,131        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国                            18,535,989,788        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                                           857,624,811       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジあり）
          ダイワ海外ＲＥＩＴインデッ                                             952,554    円
          クス（為替ヘッジあり）（投
          資一任専用）
          ダイワ・マクロ・ナビゲー                                          1,483,812,793        円
          ター・ファンド        2021-10    （為
          替ヘッジあり／適格機関投資
          家専用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                                          2,555,771,970        円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                                            23,434,151,916        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         23,434,151,916        口

                                511/618


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     3.  ※ 2  元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額

                          は 2,866,293,570        円であります。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 10 月 6 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資効果を得ることを
                        目的として、当該規定に従ってわが国の金融商品取引所（外国の
                        取引所）における不動産投信指数先物取引を利用しております。
                        また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、およ
                        び外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、
                        投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                                512/618


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                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                    2022  年 6 月 15 日現在
           種　類
                                     当期間の損益に
                                  含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                △ 80,203,063
     投資証券                                               △ 4,244,768,780
     合計                                               △ 4,324,971,843
               「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2021  年 10 月
    （注）
               6 日から    2022  年 6 月 15 日まで）を指しております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                                 2022  年 6 月 15 日  現在
        種　類            契約額等                     時価           評価損益
                     （円）                    （円）            （円）
                               うち
                              １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
       買　建               479,224,828             －       475,302,358            △ 3,922,470

     合計                 479,224,828             －       475,302,358            △ 3,922,470

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
                                513/618


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           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                                  2022  年 6 月 15 日  現在
         種　類            契約額等                    時価           評価損益
                     （円）                   （円）            （円）
                               うち
                               １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      売　建               23,280,653,896              －     24,194,001,386             △ 913,347,490

      アメリカ・ドル              17,843,267,642              －     18,686,685,572             △ 843,417,930

      イギリス・ポンド               1,269,424,854             －      1,267,237,768               2,187,086
      イスラエル・                30,785,688            －        30,876,723              △ 91,035
      シュケル
      オーストラリア・               1,571,574,007             －      1,577,362,604              △ 5,788,597
      ドル
      カナダ・ドル                454,248,302            －       464,177,616            △ 9,929,314
      シンガポール・                756,994,149            －       780,114,686            △ 23,120,537
      ドル
      ニュージー                83,460,168            －        83,321,320              138,848
      ランド・ドル
      ユーロ                902,532,463            －       918,530,943            △ 15,998,480
      香港・ドル                368,366,623            －       385,694,154            △ 17,327,531
     合計                23,280,653,896              －     24,194,001,386             △ 913,347,490

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
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                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  0.8777    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (8,777    円 )
    附属明細表


    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
     受益証券
                   VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                                        63,512.000          5,545,867.840
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                   5,545,867.840
                                                   (748,747,617)
     投資信託受益証券　合計                                               748,747,617
                                                   [748,747,617]
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                           15,189         292,388.250
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                           12,730         189,804.300
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           13,204         204,662.000
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           16,158        2,992,300.020
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           37,991        3,666,511.410
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           16,434        1,489,577.760
                                515/618


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                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           18,583         108,896.380
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           18,382         532,342.720
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI
                                           9,959         187,527.970
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES
                                           9,474         432,014.400
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                           2,627         160,220.730
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           39,508        2,717,360.240
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC
                                           24,552         363,860.640
                   EPR  PROPERTIES
                                           8,648         376,706.880
                   BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH
                                           3,427         89,513.240
                   CITY   OFFICE    REIT   INC
                                           5,316         60,921.360
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                           11,978         157,271.140
                   EQUINIX    INC
                                           10,410        6,438,689.100
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                           8,943         220,444.950
                   CHATHAM    LODGING    TRUST
                                           5,953         65,304.410
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES
                                           6,366         507,497.520
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN
                                           14,038         216,746.720
                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I
                                           2,867         94,266.960
                   BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC
                                           6,929         35,476.480
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           82,551        1,418,226.180
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                           34,138        1,124,505.720
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN
                                           17,628         286,631.280
                   RLJ  LODGING    TRUST
                                           19,259         225,522.890
                   FARMLAND     PARTNERS     INC
                                           3,465         48,024.900
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                           25,468         421,495.400
                   ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN
                                           8,218         104,943.860
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           71,293        1,368,825.600
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                           7,367         79,710.940
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                           25,532         690,895.920
                   WHITESTONE      REIT
                                           5,635         60,012.750
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           27,151        1,174,823.770
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A
                                           14,352         186,145.440
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           27,340         419,395.600
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           68,994        2,320,268.220
                   JBG  SMITH   PROPERTIES
                                           13,198         305,533.700
                   ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                           8,385         152,690.850
                   CLIPPER    REALTY    INC
                                           1,647         12,451.320
                   GLADSTONE     LAND   CORP
                                           3,800         83,790.000
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                           30,842         892,567.480
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT
                                           7,984         110,897.760
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           97,469        2,741,802.970
                   BRT  APARTMENTS      CORP
                                           1,402         29,035.420
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER
                                           3,145         359,410.600
                   SAFEHOLD     INC
                                           1,726         59,650.560
                   NECESSITY     RETAIL    REIT   INC
                                           15,076         102,064.520
                   CLASS   A
                   ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY
                                           14,055         282,224.400
                   PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC
                                           4,224         75,398.400
                   STORE   CAPITAL    CORP
                                           28,372         703,341.880
                   CREATIVE     MEDIA   AND  COMMUNITY
                                           1,854         12,885.300
                   TRUST
                   BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                           18,644         360,015.640
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC
                                           12,994          97,584.940
                   LIFE   STORAGE    INC
                                           9,483         971,248.860
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC
                                           6,088         175,334.400
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN
                                           25,513         536,028.130
                   PARAMOUNT     GROUP   INC
                                           18,985         138,210.800
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A
                                           16,350         109,381.500
                   NETSTREIT     CORP
                                           4,837         90,935.600
                   APARTMENT     INCOME    REIT   CO
                                           18,149         715,796.560
                   CTO  REALTY    GROWTH    INC
                                            728        41,874.560
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN
                                           18,528        1,073,327.040
                   STAG   INDUSTRIAL      INC
                                           20,373         619,542.930
                   ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST
                                           1,311         22,890.060
                   INC
                   INDUS   REALTY    TRUST   INC
                                            807        46,588.110
                   POSTAL    REALTY    TRUST   INC  CLASS
                                           2,085         29,857.200
                   A
                   PHILLIPS     EDISON    AND  COMPANY
                                           13,116         419,843.160
                   INC
                   ORION   OFFICE    REIT   INC
                                           6,912         80,110.080
                   VENTAS    INC
                                           46,150        2,235,044.500
                   CARETRUST     REIT   INC
                                           11,218         187,228.420
                   INVENTRUST      PROPERTIES      CORP
                                           7,776         202,176.000
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC
                                           34,434         686,958.300
                   OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU
                                           5,911         114,673.400
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC
                                           26,438         347,395.320
                   UMH  PROPERTIES      INC
                                           5,564         94,532.360
                   CBL  ASSOCIATES      PROPERTIES      INC
                                           3,127         75,204.350
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           33,475        1,582,698.000
                   TERRENO    REALTY    CORP
                                           8,728         478,992.640
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           14,764         534,899.720
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           13,407        2,024,993.280
                   ACADIA    REALTY    TRUST
                                           10,226         164,536.340
                   ALEXANDER'S      INC
                                            262        56,854.000
                   PROLOGIS     INC
                                           85,553        9,467,294.980
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           16,827        2,277,870.990
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                           19,784         188,145.840
                   SAUL   CENTERS    INC
                                           1,591         67,712.960
                   VERIS   RESIDENTIAL      INC
                                           9,253         130,097.180
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           11,815        1,488,690.000
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           17,190         507,792.600
                   SITE   CENTERS    CORP
                                           20,756         260,280.240
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           44,031        2,254,387.200
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC
                                           4,704         715,854.720
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           7,543        1,932,592.030
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR
                                           15,063         706,454.700
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           8,180         778,408.800
                   GETTY   REALTY    CORP
                                           4,815         121,097.250
                   WELLTOWER     INC
                                           50,323        3,897,516.350
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           62,350        1,461,484.000
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           12,127         407,952.280
                   SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                           19,087         106,314.590
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           17,058         424,744.200
                   EQUITY    COMMONWEALTH
                                           13,075         356,947.500
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           12,144         602,099.520
                   LTC  PROPERTIES      INC
                                           4,552         162,506.400
                   LXP  INDUSTRIAL      TRUST
                                           32,697         334,817.280
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           13,334        2,133,840.020
                   MACERICH     CO/THE
                                           24,630         228,073.800
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           19,960        1,370,653.200
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC
                                           5,301         299,400.480
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           20,305         804,687.150
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           65,408        4,106,968.320
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES
                                           12,986         333,480.480
                   PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST
                                           7,636          2,214.440
                   PUBLIC    STORAGE
                                           17,638        5,253,301.920
                   PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA
                                           2,325         432,310.500
                                518/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           17,815        1,008,329.000
                   RPT  REALTY
                                           10,289          99,185.960
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER
                                           12,022         174,920.100
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                           7,411         364,176.540
                   DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST
                                           29,173          53,678.320
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A
                                           3,682         58,654.260
                   UDR  INC
                                           34,575        1,463,214.000
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME
                                           1,565         77,890.050
                   WP  CAREY   INC
                                           22,036        1,784,254.920
                   WASHINGTON      REIT
                                           9,785         216,150.650
                   ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST
                                           4,132         23,841.640
                   AGREE   REALTY    CORP
                                           8,241         552,147.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           27,628         764,190.480
                   CUBESMART                        25,297         983,294.390
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC
                                           25,358         262,201.720
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           32,809        4,087,017.130
                   CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                           1,501         37,509.990
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           15,480        2,457,295.200
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                           4,032         40,400.640
                   CENTERSPACE                        1,734         133,760.760
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                           25,320         440,568.000
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC
                                           1,965         50,127.150
                   AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES
                                           16,088        1,036,388.960
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP
                                           4,549         82,700.820
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO
                                           24,350         216,228.000
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           68,999        1,030,845.060
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C 
                                           11,605          46,420.000
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           20,288         459,928.960
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV
                                          203,400          118,989.000
                   KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT
                                           95,400          65,349.000
                   PRIME   US  REIT
                                           68,400          47,538.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  113,621,423.030
                                                 (15,340,028,323)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                          347,117          230,485.680
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC
                                           71,016          62,281.030
                   STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC
                                           51,354          40,877.780
                                519/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT
                                          100,969          81,683.920
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD
                                           64,471          61,054.030
                   REGIONAL     REIT   LTD
                                           54,681          43,580.750
                   NEWRIVER     REIT   PLC
                                           39,166          34,505.240
                   CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE
                                          101,897          151,215.140
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC
                                           73,284          58,700.480
                   CUSTODIAN     REIT   PLC
                                           51,902          53,666.660
                   PRS  REIT   PLC/THE
                                           64,664          69,061.150
                   IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC
                                           45,413          55,403.860
                   LXI  REIT   PLC
                                          109,114          155,596.560
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING
                                           46,825          40,878.220
                   AEW  UK  REIT   PLC
                                           20,041          24,249.610
                   BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS
                                           94,111         108,227.650
                   SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC
                                          117,956          149,214.340
                   HOME   REIT   PLC
                                           66,127          75,252.520
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           88,454         647,129.460
                   SEGRO   PLC
                                          141,566         1,351,672.160
                   HAMMERSON     PLC
                                          417,915          95,535.360
                   UNITE   GROUP   PLC/THE
                                           46,990         497,624.100
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          110,429          559,433.310
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                           29,888         185,305.600
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           13,211         364,887.820
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES
                                          156,924          214,044.330
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           16,231         106,637.670
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           24,820         251,923.000
                   SHAFTESBURY      PLC
                                           33,926         194,735.240
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           20,359         254,487.500
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                          115,214          265,453.050
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM
                                           71,398          40,054.270
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                          219,898          398,235.270
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                   6,923,092.760
                                                  (1,122,994,876)
          イスラエル・
                                               イスラエル・シュケル
          シュケル
                   SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT
                                           26,700         243,797.700
                   REIT   1 LTD
                                           25,897         458,376.900
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                    702,174.600
                                                   (27,344,294)
                                520/618

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                       132,820         1,204,677.400
                   HEALTHCO     HEALTHCARE      &
                                           33,012          51,498.720
                   WELLNESS     REI
                   HOME   CONSORTIUM      LTD
                                           21,693          98,703.150
                   RAM  ESSENTIAL     SERVICES
                                           46,291          38,190.070
                   PROPERTY     UN
                   CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR
                                           39,378         123,253.140
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                          167,757          117,429.900
                   CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                           65,291         191,302.630
                   RURAL   FUNDS   GROUP
                                           45,313         121,891.970
                   WAYPOINT     REIT
                                           87,433         196,724.250
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT
                                           75,404         327,253.360
                   CENTURIA     OFFICE    REIT
                                           52,359          91,628.250
                   CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                           75,235         145,579.720
                   IRONGATE     GROUP
                                           65,105         123,048.450
                   HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                          176,023          219,148.630
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA
                                          137,848          365,297.200
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR
                                           34,802         121,110.960
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                          133,591          287,220.650
                   DEXUS   INDUSTRIA     REIT   STAPLED
                                           26,502          70,495.320
                   UNIT
                   GDI  PROPERTY     GROUP
                                           64,299          61,727.040
                   SCENTRE    GROUP
                                          640,950         1,634,422.500
                   ARENA   REIT
                                           41,056         159,297.280
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS
                                           22,847          73,110.400
                   BWP  TRUST
                                           58,372         214,808.960
                   GPT  GROUP
                                          236,551          984,052.160
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                           64,281         244,267.800
                   MIRVAC    GROUP
                                          486,873          998,089.650
                   STOCKLAND                       294,787         1,061,233.200
                   ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                           45,390         122,553.000
                   GOODMAN    GROUP
                                          209,940         3,760,025.400
                   VICINITY     CENTRES
                                          477,829          833,811.600
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                           57,635         658,191.700
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                           43,391         154,905.870
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  14,854,950.330
                                                  (1,382,995,876)
                                521/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   INOVALIS     REAL   ESTATE
                                           2,000         14,160.000
                   INVESTMENT      UN
                   BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           4,600         16,836.000
                   UNITS   T
                   EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL
                                           5,600         22,232.000
                   ESTATE    I
                   NEXUS   INDUSTRIAL      REIT   UNITS
                                           3,600         36,792.000
                   PRIMARIS     REAL   ESTATE
                                           5,725         73,222.750
                   INVESTMENT      UN
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           7,100         85,626.000
                   SLATE   GROCERY    REIT
                                           3,600         51,120.000
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           6,700         113,699.000
                   SLATE   OFFICE    REIT
                                           4,900         22,883.000
                   MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           2,500         38,500.000
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT
                                           13,000         158,340.000
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI
                                           11,000         185,900.000
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E
                                           5,500         33,385.000
                   AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E
                                           2,400         31,296.000
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           4,000         316,840.000
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE
                                           14,600         178,850.000
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST
                                           8,100         99,954.000
                   FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN
                                           13,000         185,250.000
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           19,800         271,062.000
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI
                                           2,400         40,800.000
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR
                                           6,200         98,704.000
                   PLAZA   RETAIL    REIT
                                           6,300         27,090.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           8,800         239,096.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           10,500         463,890.000
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                           17,100         216,657.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           18,700         376,057.000
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV
                                           3,000         58,800.000
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                           2,700         119,610.000
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           6,100         96,075.000
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                           7,700         265,958.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                   3,938,684.750
                                                   (410,410,950)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                                522/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   KEPPEL    DC  REIT
                                          163,300          315,169.000
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST
                                          153,800          43,833.000
                   AIMS   APAC   REIT
                                           57,800          78,030.000
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI
                                          355,300          454,784.000
                   SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           66,400          52,456.000
                   LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL
                                          203,200          159,512.000
                   EC  WORLD   REIT
                                           32,900          19,411.000
                   IREIT   GLOBAL
                                           64,500          39,345.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          414,700         1,140,425.000
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                          628,400         1,332,208.000
                   SUNTEC    REIT
                                          265,600          438,240.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          390,100          631,962.000
                   KEPPEL    REIT
                                          243,000          274,590.000
                   ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                          238,700          269,731.000
                   ESR-LOGOS     REAL   ESTATE
                                          621,400          248,560.000
                   INVESTMENT      T
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                          103,400          129,250.000
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST
                                          132,400          295,252.000
                   STARHILL     GLOBAL    REIT
                                          166,800          95,076.000
                   CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                          133,900          151,307.000
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                           45,900         220,320.000
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                          236,700          572,814.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                          267,200          470,272.000
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST
                                          124,300          79,552.000
                   SPH  REIT
                                          113,000          106,220.000
                   OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I
                                          284,100          109,378.500
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                   7,727,697.500
                                                   (749,200,272)
          ニュージーラン
                                              ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                          107,307          126,085.720
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                          199,256          189,293.200
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR
                                           54,226         145,596.810
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                          132,996          266,656.980
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL
                                          164,981          219,424.730
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                    947,057.440
                                                   (79,505,472)
          ユーロ                                            ユーロ
                                523/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV
                                           4,541         101,173.480
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           1,766         22,498.840
                   HAMBORNER     REIT   AG
                                           8,773         72,728.170
                   WERELDHAVE      NV
                                           4,993         70,201.580
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        13,386         716,151.000
                   NSI  NV
                                           2,198         75,940.900
                   VASTNED    RETAIL    NV
                                           2,242         50,108.700
                   ICADE                        3,682         173,643.120
                   CARMILA                        5,596         74,874.480
                   ALTAREA                         528        66,844.800
                   GECINA    SA
                                           6,251         598,220.700
                   KLEPIERRE                        22,429         422,113.780
                   COVIVIO                        5,437         308,277.900
                   MERCIALYS                        6,169         50,184.810
                   AEDIFICA                        4,175         396,207.500
                   COFINIMMO                        3,389         381,601.400
                   BEFIMMO                        2,813         132,211.000
                   INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS
                                           2,935         72,788.000
                   RETAIL    ESTATES
                                           1,308         80,180.400
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           16,147         496,681.720
                   CARE   PROPERTY     INVEST
                                           3,339         77,297.850
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                           2,396         98,954.800
                   MONTEA    NV
                                           1,175         99,757.500
                   COIMA   RES  SPA
                                           2,686         26,483.960
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ
                                           6,703         23,561.040
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM
                                           7,263         35,298.180
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                           31,023         201,339.270
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           38,351         370,087.150
                   CROMWELL     REIT   EUR
                                           38,300          77,749.000
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES
                                           53,167          68,798.090
                   HIBERNIA     REIT   PLC
                                           76,097         121,603.000
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                   5,563,562.120
                                                   (783,349,546)
          韓国・ウォン                                         韓国・ウォン
                   SK  REITS   LTD
                                           7,476       50,238,720.000
                   D&D  PLATFORM     REIT   LTD
                                           6,865       35,698,000.000
                   JR  GLOBAL
                                           2,822         588,271.920
                   SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD
                                           7,432       58,712,800.000
                   LOTTE   REIT   CO  LTD
                                           15,417        92,347,830.000
                                524/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1
                                           11,781        56,195,370.000
                   IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD
                                           3,918       22,724,400.000
                   JR  REIT   XXVII
                                           14,711        80,910,500.000
                   KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT
                                           5,393       33,868,040.000
                   ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L
                                           18,659       116,991,930.000
          韓国・ウォン　小計                                         韓国・ウォン
                                                  548,275,861.920
                                                   (57,349,655)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN
                                          289,000          884,340.000
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST
                                          128,000          483,840.000
                   FORTUNE    REIT
                                          183,000         1,237,080.000
                   PROSPERITY      REIT
                                          156,000          413,400.000
                   LINK   REIT
                                          255,700        17,489,880.000
                   CHAMPION     REIT
                                          241,000          845,910.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                  21,354,450.000
                                                   (367,296,540)
     投資証券　合計                                              20,320,475,804
                                                 [20,320,475,804]
     合計                                              21,069,223,421
                                                 [21,069,223,421]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入
                                                 組入
                                        投資信託              合計金額に
                 通貨              銘柄数                 投資証券
                                        受益証券              対する比率
                                                時価比率
                                        時価比率
                         投資信託
           アメリカ・ドル                         1 銘柄
                                            4.7%       95.3%       76.4%
                         受益証券
                         投資証券         149  銘柄
           イギリス・ポンド              投資証券          33 銘柄        -%      100%       5.3%
           イスラエル・シュケル              投資証券          2 銘柄        -%      100%       0.1%
           オーストラリア・ドル              投資証券          32 銘柄        -%      100%       6.6%
           カナダ・ドル              投資証券          30 銘柄        -%      100%       1.9%
           シンガポール・ドル              投資証券          25 銘柄        -%      100%       3.6%
           ニュージーランド・ドル              投資証券          5 銘柄        -%      100%       0.4%
                                525/618

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ユーロ              投資証券          31 銘柄        -%      100%       3.7%
           韓国・ウォン              投資証券          10 銘柄        -%      100%       0.3%
           香港・ドル              投資証券          6 銘柄        -%      100%       1.7%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            6 期計算期間（       2021  年 6 月 16 日か
    ら 2022  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                                527/618















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      1【財務諸表】

       ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第5期              第6期
                                 2021年6月15日現在              2022年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        1,925,203                29,027
         コール・ローン
                                     1,308,628,317                12,106,116
         親投資信託受益証券
                                         64,000                600
         未収入金
                                     1,310,617,520                12,135,743
         流動資産合計
                                     1,310,617,520                12,135,743
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       18,718,002                115,000
         未払収益分配金
                                         93,653               1,373
         未払受託者報酬
                                        1,756,840                26,822
         未払委託者報酬
                                         23,339                240
         その他未払費用
                                       20,591,834                143,435
         流動負債合計
                                       20,591,834                143,435
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,101,058,979                10,000,000
                                    ※１                ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            188,966,707               1,992,308
                                      199,438,661               2,087,387
          （分配準備積立金）
                                     1,290,025,686                11,992,308
         元本等合計
                                     1,290,025,686                11,992,308
       純資産合計
                                     1,310,617,520                12,135,743
      負債純資産合計
                                528/618









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第5期              第6期
                                  自   2020年6月16日            自   2021年6月16日
                                  至   2021年6月15日            至   2022年6月15日
      営業収益
                                        303,882,064               9,390,099
       有価証券売買等損益
                                        303,882,064               9,390,099
       営業収益合計
      営業費用
                                            28              47
       支払利息
                                          140,867               49,007
       受託者報酬
                                         2,642,831               920,984
       委託者報酬
                                          35,069              12,071
       その他費用
                                         2,818,795               982,109
       営業費用合計
                                        301,063,269               8,407,990
      営業利益
                                        301,063,269               8,407,990
      経常利益
                                        301,063,269               8,407,990
      当期純利益
                                            －           8,016,376
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △  78,511,547              188,966,707
                                        14,867,013              187,251,013
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            －          187,251,013
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        14,867,013                  －
       額
                                        18,718,002                115,000
                                      ※１                ※１
      分配金
                                        188,966,707               1,992,308
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                529/618











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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 5 期               第 6 期
             区　分
                              2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         503,339,911       円          1,101,058,979        円

          期中追加設定元本額                         597,719,068       円                －円
          期中一部解約元本額                              －円           1,091,058,979        円
     2.      計算期間末日における受益                        1,101,058,979        口           10,000,000      口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 5 期               第 6 期
              区　分                 自　  2020  年 6 月 16 日        自　  2021  年 6 月 16 日
                              至　  2021  年 6 月 15 日        至　  2022  年 6 月 15 日
                                530/618







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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  20,061,888      円）、解約に        額（  115,096    円）、解約に伴
                            伴う当期純利益金額分配後の                 う当期純利益金額分配後の有
                            有価証券売買等損益から費用                 価証券売買等損益から費用を
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 控除し、繰越欠損金を補填し
                            した額（     186,404,127       円）、     た額（    276,518    円）、投資信
                            投資信託約款に規定される収                 託約款に規定される収益調整
                            益調整金（      14,818,940      円）及     金（  134,546    円）及び分配準
                            び分配準備積立金                 備積立金（      1,810,773     円）よ
                            （ 11,690,648      円）より分配対         り分配対象額は        2,336,933     円
                            象額は    232,975,603       円（  1 万口    （ 1 万口当たり      2,336.93     円）
                            当たり    2,115.92     円）であり、        であり、うち       115,000    円（  1 万
                            うち  18,718,002      円（  1 万口当     口当たり     115  円）を分配金額
                            たり  170  円）を分配金額とし            としております。
                            ております。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 6 期
            区　分                         自　  2021  年 6 月 16 日
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 6 期
            区　分
                                     2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 5 期                    第 6 期
                      2021  年 6 月 15 日現在                2022  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           303,617,375                        449,668
     合計                           303,617,375                        449,668
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 5 期                          第 6 期
             2021  年 6 月 15 日現在                      2022  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 6 期
                           自　  2021  年 6 月 16 日
                           至　  2022  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
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    （ 1 口当たり情報）
                               第 5 期                 第 6 期
                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1716    円               1.1992    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,716    円 )             (11,992    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
                                        3,984,241          12,106,116
     証券         クス・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                              12,106,116
     合計                                              12,106,116
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資
    対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファ
    ンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 6 月 15 日現在        2022  年 6 月 15 日現在
                                533/618


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                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       108,984,909               64,421,750
        コール・ローン
                                       291,310,260              272,236,281
        投資信託受益証券
                                       389,119,381             1,003,957,474
        投資証券
                                      42,224,363,659              24,030,593,444
        派生商品評価勘定
                                        93,130,728               4,606,986
        未収入金
                                         2,179,419              5,244,903
        未収配当金
                                        61,033,920              57,254,896
        差入委託証拠金
                                       264,273,124              110,930,801
        流動資産合計
                                      43,434,395,400              25,549,246,535
      資産合計
                                      43,434,395,400              25,549,246,535
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          306,121             3,707,677
        未払金
                                        52,097,895              179,214,434
        未払解約金
                                         5,877,400              8,675,500
        流動負債合計
                                        58,281,416              191,597,611
      負債合計
                                        58,281,416              191,597,611
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       14,827,050,251               8,345,562,785
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      28,549,063,733              17,012,086,139
        元本等合計
                                      43,376,113,984              25,357,648,924
      純資産合計
                                      43,376,113,984              25,357,648,924
     負債純資産合計                                43,434,395,400              25,549,246,535
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                                534/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
                                535/618



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2021  年 6 月 15 日現在           2022  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 6 月 16 日           2021  年 6 月 16 日
          期首元本額                        11,968,050,382        円         14,827,050,251        円
          期中追加設定元本額                        4,938,340,057        円          4,338,728,665        円
          期中一部解約元本額                        2,079,340,188        円         10,820,216,131        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国            6,106,516,748        円                －円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジあり）
          ダイワファンドラップ             外国            1,102,903,841        円          1,136,729,180        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         333,772,518       円                －円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                         280,439,993       円           241,121,883       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  グローバルＲＥＩ                     2,300,718     円            1,675,380     円
          Ｔインデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,865,686     円           10,746,531      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国ＲＥＩＴイ                   434,510,780       円           729,914,213       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,411,645,138        円          1,582,219,772        円
                                536/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          グローバル・リート・イン                         175,971,248       円           256,304,741       円
          デックスファンド（資産形成
          型）
          グローバル・リート・イン                          72,188,679      円           150,433,938       円
          デックスファンド（毎月決算
          型）
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥ                        2,906,413,027        円          3,742,300,862        円
          ＩＴインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           5,709,333     円            6,607,695     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,182,980     円            5,568,438     円
          ヤー  2040
          ダイワ海外ＲＥＩＴインデッ                               －円              330,548    円
          クス（為替ヘッジなし）（投
          資一任専用）
          ダイワバランスファンド                         183,749,014       円                －円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                         218,996,022       円           161,211,552       円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         246,972,772       円           248,229,351       円
          ト  グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グロー               56,274,115      円           68,184,460      円
          バルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                         832,319,807       円                －円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                         447,317,832       円            3,984,241     円
          クス（為替ヘッジなし）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                           14,827,050,251        円          8,345,562,785        円
     2.     期末日における受益権の総数                        14,827,050,251        口          8,345,562,785        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2021  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
                        売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
                        従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2022  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 6 月 15 日現在             2022  年 6 月 15 日現在
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           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                              14,369,410                   △ 90,792,240
     投資証券                            7,406,728,672                   △ 5,575,385,632
     合計                            7,421,098,082                   △ 5,666,177,872
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 12 月
               1 日から    2021  年 6 月 15 日まで、及び       2021  年 12 月 1 日から    2022  年 6 月 15 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                    2021  年 6 月 15 日 現在                 2022  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建        642,529,634        －   734,930,224      92,400,590       466,809,508        －   464,087,761      △ 2,721,747

     合計         642,529,634        －   734,930,224      92,400,590       466,809,508        －   464,087,761      △ 2,721,747

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2021  年 6 月 15 日 現在                 2022  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等           時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）          （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
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     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建         267,316,559        －   267,740,576        424,017     409,318,657        －   412,939,713       3,621,056

     アメリカ・ドル         151,293,820        －   151,911,366        617,546     256,616,125        －   260,458,191       3,842,066

     イギリス・ポンド         21,702,056       －    21,750,498        48,442     23,252,515        －    22,688,862      △ 563,653
     オーストラリア・             －   －       －      －    23,237,930        －    23,253,000        15,070
     ドル
     カナダ・ドル          8,163,810      －    8,158,563       △ 5,247     9,622,440       －    9,367,443      △ 254,997
     ニュージー          5,571,377      －    5,502,749      △ 68,628         －    －       －      －
     ランド・ドル
     ユーロ         74,946,816       －    74,744,320      △ 202,496      96,589,647        －    97,172,217       582,570
     香港・ドル          5,638,680      －    5,673,080       34,400         －    －       －      －
     合計          267,316,559        －   267,740,576        424,017     409,318,657        －   412,939,713       3,621,056

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2021  年 6 月 15 日現在            2022  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.9255    円               3.0385    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (29,255    円 )             (30,385    円 )
                                540/618


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    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
     受益証券
                   VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                                        85,160.000          7,436,171.200
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                   7,436,171.200
                                                  (1,003,957,474)
     投資信託受益証券　合計                                              1,003,957,474
                                                  [1,003,957,474]
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                           18,096         348,348.000
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                           15,182         226,363.620
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           15,700         243,350.000
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           19,241        3,563,240.790
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           45,189        4,361,190.390
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           19,564        1,773,280.960
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           20,988         122,989.680
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           21,821         631,936.160
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI
                                           11,878         223,662.740
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES
                                           11,300         515,280.000
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                           3,126         190,654.740
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           47,062        3,236,924.360
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC
                                           29,200         432,744.000
                   EPR  PROPERTIES
                                           10,284         447,971.040
                   BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH
                                           3,900         101,868.000
                   CITY   OFFICE    REIT   INC
                                           6,000         68,760.000
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                           14,233         186,879.290
                   EQUINIX    INC
                                           12,387        7,661,483.370
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                           10,629         262,004.850
                   CHATHAM    LODGING    TRUST
                                           6,665         73,115.050
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES
                                           7,600         605,872.000
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN
                                           16,700         257,848.000
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                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I
                                           3,200         105,216.000
                   BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC
                                           7,800         39,936.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           98,272        1,688,312.960
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                           40,673        1,339,768.620
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN
                                           21,000         341,460.000
                   RLJ  LODGING    TRUST
                                           22,921         268,404.910
                   FARMLAND     PARTNERS     INC
                                           3,900         54,054.000
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                           30,300         501,465.000
                   ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN
                                           9,300         118,761.000
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           84,828        1,628,697.600
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                           8,300         89,806.000
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                           30,395         822,488.700
                   WHITESTONE      REIT
                                           6,400         68,160.000
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           32,274        1,396,495.980
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A
                                           17,100         221,787.000
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           32,480         498,243.200
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           82,143        2,762,469.090
                   JBG  SMITH   PROPERTIES
                                           15,732         364,195.800
                   ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                           10,000         182,100.000
                   CLIPPER    REALTY    INC
                                           1,890         14,288.400
                   GLADSTONE     LAND   CORP
                                           4,251         93,734.550
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                           36,695        1,061,953.300
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT
                                           9,000         125,010.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                          115,665         3,253,656.450
                   BRT  APARTMENTS      CORP
                                           1,600         33,136.000
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER
                                           3,589         410,150.920
                   SAFEHOLD     INC
                                           1,957         67,633.920
                   NECESSITY     RETAIL    REIT   INC
                                           16,943         114,704.110
                   CLASS   A
                   ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY
                                           16,743         336,199.440
                   PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC
                                           4,750         84,787.500
                   STORE   CAPITAL    CORP
                                           33,770         837,158.300
                   CREATIVE     MEDIA   AND  COMMUNITY
                                           2,100         14,595.000
                   TRUST
                   BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                           22,200         428,682.000
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC
                                           14,668         110,156.680
                   LIFE   STORAGE    INC
                                           11,313        1,158,677.460
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC
                                           7,274         209,491.200
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN
                                           30,319         637,002.190
                                542/618


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                   PARAMOUNT     GROUP   INC
                                           22,593         164,477.040
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A
                                           19,500         130,455.000
                   NETSTREIT     CORP
                                           5,500         103,400.000
                   APARTMENT     INCOME    REIT   CO
                                           21,601         851,943.440
                   CTO  REALTY    GROWTH    INC
                                            860        49,467.200
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN
                                           22,079        1,279,036.470
                   STAG   INDUSTRIAL      INC
                                           24,266         737,929.060
                   ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST
                                           1,500         26,190.000
                   INC
                   INDUS   REALTY    TRUST   INC
                                            861        49,705.530
                   POSTAL    REALTY    TRUST   INC  CLASS
                                           2,300         32,936.000
                   A
                   PHILLIPS     EDISON    AND  COMPANY
                                           15,569         498,363.690
                   INC
                   ORION   OFFICE    REIT   INC
                                           7,823         90,668.570
                   VENTAS    INC
                                           54,913        2,659,436.590
                   CARETRUST     REIT   INC
                                           13,304         222,043.760
                   INVENTRUST      PROPERTIES      CORP
                                           9,500         247,000.000
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC
                                           41,010         818,149.500
                   OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU
                                           6,654         129,087.600
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC
                                           31,443         413,161.020
                   UMH  PROPERTIES      INC
                                           6,244         106,085.560
                   CBL  ASSOCIATES      PROPERTIES      INC
                                           3,600         86,580.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           39,886        1,885,810.080
                   TERRENO    REALTY    CORP
                                           10,350         568,008.000
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           17,593         637,394.390
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           15,994        2,415,733.760
                   ACADIA    REALTY    TRUST
                                           12,211         196,474.990
                   ALEXANDER'S      INC
                                            300        65,100.000
                   PROLOGIS     INC
                                          101,813        11,266,626.580
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           20,071        2,717,011.270
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                           23,542         223,884.420
                   SAUL   CENTERS    INC
                                           1,800         76,608.000
                   VERIS   RESIDENTIAL      INC
                                           11,000         154,660.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           14,031        1,767,906.000
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           20,455         604,240.700
                   SITE   CENTERS    CORP
                                           24,678         309,462.120
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           52,400        2,682,880.000
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC
                                           5,578         848,860.040
                                543/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           8,934        2,288,980.140
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR
                                           17,907         839,838.300
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           9,707         923,718.120
                   GETTY   REALTY    CORP
                                           5,403         135,885.450
                   WELLTOWER     INC
                                           59,876        4,637,396.200
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           74,221        1,739,740.240
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           14,400         484,416.000
                   SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                           22,700         126,439.000
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           20,259         504,449.100
                   EQUITY    COMMONWEALTH
                                           15,575         425,197.500
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           14,409         714,398.220
                   LTC  PROPERTIES      INC
                                           5,408         193,065.600
                   LXP  INDUSTRIAL      TRUST
                                           38,895         398,284.800
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           15,878        2,540,956.340
                   MACERICH     CO/THE
                                           29,279         271,123.540
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           23,715        1,628,509.050
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC
                                           6,300         355,824.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           24,120         955,875.600
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           77,825        4,886,631.750
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES
                                           15,410         395,728.800
                   PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST
                                           17,000          4,930.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           20,956        6,241,535.040
                   PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA
                                           2,764         513,938.160
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           21,226        1,201,391.600
                   RPT  REALTY
                                           11,600         111,824.000
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER
                                           14,316         208,297.800
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                           8,838         434,299.320
                   DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST
                                           32,900          60,536.000
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A
                                           4,100         65,313.000
                   UDR  INC
                                           41,167        1,742,187.440
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME
                                           1,800         89,586.000
                   WP  CAREY   INC
                                           26,243        2,124,895.710
                   WASHINGTON      REIT
                                           11,600         256,244.000
                   ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST
                                           4,700         27,119.000
                   AGREE   REALTY    CORP
                                           9,800         656,600.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           32,906         910,179.960
                   CUBESMART                        30,158        1,172,241.460
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC
                                           30,126         311,502.840
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           39,096        4,870,188.720
                                544/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                           1,700         42,483.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           18,429        2,925,419.460
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                           4,575         45,841.500
                   CENTERSPACE                        2,060         158,908.400
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                           30,169         524,940.600
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC
                                           2,200         56,122.000
                   AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES
                                           19,190        1,236,219.800
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP
                                           5,121         93,099.780
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO
                                           28,942         257,004.960
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           82,122        1,226,902.680
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C 
                                           13,105          52,420.000
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           24,186         548,296.620
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV
                                          247,362          144,706.770
                   KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT
                                          110,200          75,487.000
                   EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                           90,000            0.000
                   PRIME   US  REIT
                                           79,100          54,974.500
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  135,027,477.570
                                                 (18,230,059,747)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                          407,270          270,427.280
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC
                                           83,320          73,071.640
                   STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC
                                           56,200          44,735.200
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT
                                          118,460          95,834.140
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD
                                           75,640          71,631.080
                   REGIONAL     REIT   LTD
                                           59,840          47,692.480
                   NEWRIVER     REIT   PLC
                                           42,860          37,759.660
                   CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE
                                          117,590          174,503.560
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC
                                           85,980          68,869.980
                   CUSTODIAN     REIT   PLC
                                           60,900          62,970.600
                   PRS  REIT   PLC/THE
                                           75,872          81,031.290
                   IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC
                                           53,280          65,001.600
                   LXI  REIT   PLC
                                          125,918          179,559.060
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING
                                           51,240          44,732.520
                   AEW  UK  REIT   PLC
                                           21,930          26,535.300
                   BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS
                                          110,420          126,983.000
                   SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC
                                          136,123          172,195.590
                   HOME   REIT   PLC
                                           77,587          88,294.000
                                545/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                          105,957          775,181.410
                   SEGRO   PLC
                                          170,889         1,631,648.170
                   HAMMERSON     PLC
                                          482,269          110,246.690
                   UNITE   GROUP   PLC/THE
                                           56,290         596,111.100
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          132,280          670,130.480
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                           35,071         217,440.200
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           15,830         437,224.600
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES
                                          184,120          251,139.680
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           20,759         136,386.630
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           29,124         295,608.600
                   SHAFTESBURY      PLC
                                           39,800         228,452.000
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           23,890         298,625.000
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                          135,177          311,447.800
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM
                                           78,138          43,835.410
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                          263,418          477,049.990
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                   8,212,355.740
                                                  (1,332,126,225)
          イスラエル・
                                               イスラエル・シュケル
          シュケル
                   SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT
                                           31,070         283,700.170
                   REIT   1 LTD
                                           26,100         461,970.000
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                    745,670.170
                                                   (29,038,112)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                       155,650         1,411,745.500
                   HEALTHCO     HEALTHCARE      &
                                           38,400          59,904.000
                   WELLNESS     REI
                   HOME   CONSORTIUM      LTD
                                           25,790         117,344.500
                   RAM  ESSENTIAL     SERVICES
                                           53,900          44,467.500
                   PROPERTY     UN
                   CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR
                                           46,820         146,546.600
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                          199,444          139,610.800
                   CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                           76,000         222,680.000
                   RURAL   FUNDS   GROUP
                                           53,875         144,923.750
                   WAYPOINT     REIT
                                          101,781          229,007.250
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT
                                           86,122         373,769.480
                   CENTURIA     OFFICE    REIT
                                           62,250         108,937.500
                                546/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                           89,450         173,085.750
                   IRONGATE     GROUP
                                           77,400         146,286.000
                   HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                          204,898          255,098.010
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA
                                          165,430          438,389.500
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR
                                           41,377         143,991.960
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                          152,575          328,036.250
                   DEXUS   INDUSTRIA     REIT   STAPLED
                                           31,510          83,816.600
                   UNIT
                   GDI  PROPERTY     GROUP
                                           71,460          68,601.600
                   SCENTRE    GROUP
                                          760,116         1,938,295.800
                   ARENA   REIT
                                           48,810         189,382.800
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS
                                           27,160          86,912.000
                   BWP  TRUST
                                           67,951         250,059.680
                   GPT  GROUP
                                          277,210         1,153,193.600
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                           73,410         278,958.000
                   MIRVAC    GROUP
                                          570,551         1,169,629.550
                   STOCKLAND                       350,431         1,261,551.600
                   ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                           53,960         145,692.000
                   GOODMAN    GROUP
                                          248,100         4,443,471.000
                   VICINITY     CENTRES
                                          556,686          971,417.070
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                           68,052         777,153.840
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                           51,590         184,176.300
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  17,486,135.790
                                                  (1,627,959,242)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   INOVALIS     REAL   ESTATE
                                           2,300         16,284.000
                   INVESTMENT      UN
                   BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           5,100         18,666.000
                   UNITS   T
                   EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL
                                           6,200         24,614.000
                   ESTATE    I
                   NEXUS   INDUSTRIAL      REIT   UNITS
                                           4,300         43,946.000
                   PRIMARIS     REAL   ESTATE
                                           6,741         86,217.390
                   INVESTMENT      UN
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           8,400         101,304.000
                   SLATE   GROCERY    REIT
                                           4,000         56,800.000
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           8,000         135,760.000
                   SLATE   OFFICE    REIT
                                           5,100         23,817.000
                   MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           2,800         43,120.000
                                547/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT
                                           15,500         188,790.000
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI
                                           12,200         206,180.000
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E
                                           6,100         37,027.000
                   AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E
                                           2,700         35,208.000
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           4,500         356,445.000
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE
                                           16,200         198,450.000
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST
                                           9,700         119,698.000
                   FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN
                                           15,200         216,600.000
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           22,600         309,394.000
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI
                                           2,700         45,900.000
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR
                                           7,400         117,808.000
                   PLAZA   RETAIL    REIT
                                           7,000         30,100.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           10,000         271,700.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           12,000         530,160.000
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                           19,966         252,969.220
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           21,400         430,354.000
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV
                                           3,300         64,680.000
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                           3,200         141,760.000
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           7,200         113,400.000
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                           8,800         303,952.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                   4,521,103.610
                                                   (471,098,996)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                          186,483          359,912.190
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST
                                          170,976          48,728.160
                   AIMS   APAC   REIT
                                           64,300          86,805.000
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI
                                          411,290          526,451.200
                   SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           73,800          58,302.000
                   LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL
                                          262,440          206,015.400
                   EC  WORLD   REIT
                                           36,500          21,535.000
                   IREIT   GLOBAL
                                           71,624          43,690.640
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          483,177         1,328,736.750
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                          732,122         1,552,098.640
                   SUNTEC    REIT
                                          307,400          507,210.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          460,600          746,172.000
                   KEPPEL    REIT
                                          277,600          313,688.000
                   ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                          272,656          308,101.280
                                548/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   ESR-LOGOS     REAL   ESTATE
                                          730,702          292,280.800
                   INVESTMENT      T
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                          127,700          159,625.000
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST
                                          151,176          337,122.480
                   STARHILL     GLOBAL    REIT
                                          198,400          113,088.000
                   CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                          159,142          179,830.460
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                           54,600         262,080.000
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                          285,969          692,044.980
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                          309,284          544,339.840
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST
                                          147,800          94,592.000
                   SPH  REIT
                                          134,400          126,336.000
                   OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I
                                          337,763          130,038.750
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                   9,038,824.570
                                                   (876,314,042)
          ニュージーラン
                                              ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                          119,250          140,118.750
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                          221,440          210,368.000
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR
                                           60,260         161,798.100
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                          147,800          296,339.000
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL
                                          183,350          243,855.500
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                   1,052,479.350
                                                   (88,355,641)
          ユーロ                                            ユーロ
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV
                                           5,057         112,669.960
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           1,820         23,186.800
                   HAMBORNER     REIT   AG
                                           9,070         75,190.300
                   WERELDHAVE      NV
                                           5,160         72,549.600
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        15,315         819,352.500
                   NSI  NV
                                           2,271         78,463.050
                   VASTNED    RETAIL    NV
                                           2,320         51,852.000
                   ICADE                        4,098         193,261.680
                   CARMILA                        5,780         77,336.400
                   ALTAREA                         550        69,630.000
                   GECINA    SA
                                           7,153         684,542.100
                   KLEPIERRE                        25,657         482,864.740
                   COVIVIO                        6,222         352,787.400
                   MERCIALYS                        6,370         51,819.950
                                549/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   AEDIFICA                        4,776         453,242.400
                   COFINIMMO                        3,882         437,113.200
                   BEFIMMO                        3,130         147,110.000
                   INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS
                                           3,030         75,144.000
                   RETAIL    ESTATES
                                           1,457         89,314.100
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           18,468         568,075.680
                   CARE   PROPERTY     INVEST
                                           3,450         79,867.500
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                           2,670         110,271.000
                   MONTEA    NV
                                           1,310         111,219.000
                   COIMA   RES  SPA
                                           2,770         27,312.200
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ
                                           6,930         24,358.950
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM
                                           7,500         36,450.000
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                           34,559         224,287.910
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           43,870         423,345.500
                   CROMWELL     REIT   EUR
                                           43,520          88,345.600
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES
                                           54,940          71,092.360
                   HIBERNIA     REIT   PLC
                                           84,780         135,478.440
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                   6,247,534.320
                                                   (879,652,832)
          韓国・ウォン                                         韓国・ウォン
                   SK  REITS   LTD
                                           8,700       58,464,000.000
                   D&D  PLATFORM     REIT   LTD
                                           8,000       41,600,000.000
                   JR  GLOBAL
                                           3,137         653,936.580
                   SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD
                                           8,260       65,254,000.000
                   LOTTE   REIT   CO  LTD
                                           17,135       102,638,650.000
                   MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1
                                           13,090        62,439,300.000
                   IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD
                                           5,600       32,480,000.000
                   JR  REIT   XXVII
                                           16,350        89,925,000.000
                   KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT
                                           5,990       37,617,200.000
                   ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L
                                           20,740       130,039,800.000
          韓国・ウォン　小計                                         韓国・ウォン
                                                  621,111,886.580
                                                   (64,968,303)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN
                                          321,000          982,260.000
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST
                                          142,000          536,760.000
                   FORTUNE    REIT
                                          203,000         1,372,280.000
                   PROSPERITY      REIT
                                          174,000          461,100.000
                   LINK   REIT
                                          303,600        20,766,240.000
                                550/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   CHAMPION     REIT
                                          268,000          940,680.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                  25,059,320.000
                                                   (431,020,304)
     投資証券　合計                                              24,030,593,444
                                                 [24,030,593,444]
     合計                                              25,034,550,918
                                                 [25,034,550,918]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                                組入
                                        投資信託              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                        受益証券              対する比率
                                               時価比率
                                        時価比率
                         投資信託
           アメリカ・ドル                         1 銘柄
                                           5.2%       94.8%       76.8%
                         受益証券
                         投資証券         150  銘柄
           イギリス・ポンド              投資証券          33 銘柄        -%      100%       5.3%
           イスラエル・シュケル              投資証券          2 銘柄        -%      100%       0.1%
           オーストラリア・ドル              投資証券          32 銘柄        -%      100%       6.5%
           カナダ・ドル              投資証券          30 銘柄        -%      100%       1.9%
           シンガポール・ドル              投資証券          25 銘柄        -%      100%       3.5%
           ニュージーランド・ドル              投資証券          5 銘柄        -%      100%       0.4%
           ユーロ              投資証券          31 銘柄        -%      100%       3.5%
           韓国・ウォン              投資証券          10 銘柄        -%      100%       0.3%
           香港・ドル              投資証券          6 銘柄        -%      100%       1.7%
    第２　信用取引契約残高明細表


        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                          ２【ファンドの現況】

                  ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

    【純資産額計算書】
                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              2,067,259,210       円
    　Ⅱ　負債総額                                 296,904    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              2,066,962,306       円
    　Ⅳ　発行済数量                              1,651,572,462       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2515   円
    ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            196,023,929,815         円
    　Ⅱ　負債総額                              8,264,717,853       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            187,759,211,962         円
    　Ⅳ　発行済数量                            145,043,524,198         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2945   円
                  ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              1,751,937,047       円
    　Ⅱ　負債総額                                 248,363    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,751,688,684       円
    　Ⅳ　発行済数量                              1,263,879,833       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3860   円
    ( 参考  ) ストックインデックス２２５・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            218,568,545,344         円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　Ⅱ　負債総額                              4,651,334,895       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            213,917,210,449         円
    　Ⅳ　発行済数量                             61,140,136,290        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.4988   円
             ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              7,316,756,338       円
    　Ⅱ　負債総額                                1,506,662     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              7,315,249,676       円
    　Ⅳ　発行済数量                              5,302,368,310       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3796   円
    ( 参考  ) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             75,631,547,448        円
    　Ⅱ　負債総額                              4,060,551,022       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             71,570,996,426        円
    　Ⅳ　発行済数量                             29,110,261,286        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.4586   円
             ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              1,486,339,644       円
    　Ⅱ　負債総額                                3,509,607     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,482,830,037       円
    　Ⅳ　発行済数量                               832,377,755      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.7814   円
    ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


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    純資産額計算書
                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            264,480,994,988         円
    　Ⅱ　負債総額                               125,573,244      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            264,355,421,744         円
    　Ⅳ　発行済数量                             64,849,034,598        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  4.0765   円
                   ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             32,899,005,098        円
    　Ⅱ　負債総額                                1,601,507     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             32,897,403,591        円
    　Ⅳ　発行済数量                             33,298,140,044        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.9880   円
    ( 参考  ) 日本債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            116,073,010,743         円
    　Ⅱ　負債総額                               60,435,483      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            116,012,575,260         円
    　Ⅳ　発行済数量                             84,265,289,120        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3768   円
             ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             22,014,757,950        円
    　Ⅱ　負債総額                                3,273,089     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             22,011,484,861        円
    　Ⅳ　発行済数量                             23,622,537,238        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.9318   円
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    ( 参考  ) 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            134,856,306,978         円
    　Ⅱ　負債総額                              6,124,979,257       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            128,731,327,721         円
    　Ⅳ　発行済数量                            140,109,865,490         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.9188   円
             ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              3,704,382,414       円
    　Ⅱ　負債総額                                 890,573    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              3,703,491,841       円
    　Ⅳ　発行済数量                              3,253,201,197       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1384   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            238,716,216,003         円
    　Ⅱ　負債総額                               198,842,819      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            238,517,373,184         円
    　Ⅳ　発行済数量                             74,296,267,506        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.2104   円
                  ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              1,158,687,409       円
    　Ⅱ　負債総額                                 160,860    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,158,526,549       円
    　Ⅳ　発行済数量                               982,722,833      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1789   円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            473,250,937,647         円
    　Ⅱ　負債総額                              1,773,317,840       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            471,477,619,807         円
    　Ⅳ　発行済数量                            141,768,195,286         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.3257   円
            ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              2,342,203,479       円
    　Ⅱ　負債総額                                 406,429    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              2,341,797,050       円
    　Ⅳ　発行済数量                              2,252,783,064       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0395   円
    ( 参考  ) 先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             22,949,185,575        円
    　Ⅱ　負債総額                              1,330,597,939       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             21,618,587,636        円
    　Ⅳ　発行済数量                             23,628,123,429        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.9150   円
            ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                               12,659,186      円
    　Ⅱ　負債総額                                  2,203   円
                                557/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               12,656,983      円
    　Ⅳ　発行済数量                               10,000,000      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2657   円
    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             27,445,483,086        円
    　Ⅱ　負債総額                               157,857,724      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             27,287,625,362        円
    　Ⅳ　発行済数量                              8,507,354,449       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.2075   円
                                558/618














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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
    (8)  償還金

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      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      と して取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
                                560/618

















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    第二部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2022  年 6 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．  リスクマネジメント会議
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        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2022  年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        75                254,179
      追加型株式投資信託                       777               20,482,551
      　株式投資信託　　合計                       852               20,736,731
      単位型公社債投資信託                        84                181,150
      追加型公社債投資信託                        14               1,397,299
      　公社債投資信託　合計                        98               1,578,449
      総合計                       950               22,315,180
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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2021  年４月１日から

       2022  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】


                                              （単位   :百万円）　
                          　前事業年度                  当事業年度

                        　（  2021  年３月    31 日）         （ 2022  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                  4,860                    3,168
         有価証券
                                   333                    486
         前払費用
                                   237                    332
         未収委託者報酬
                                 13,150                    13,811
         未収収益
                                   49                    52
         関係会社短期貸付金
                                 18,700                    24,900
                                   207                     45
         その他
         流動資産計
                                 37,539                    42,799
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   224                    203
           建物
                                    6                    4
           器具備品
                                   218                    198
         無形固定資産
                                  1,937                    1,770
           ソフトウェア
                                  1,882                    1,738
           ソフトウェア仮勘定
                                   54                    31
         投資その他の資産
                                 16,121                    16,617
           投資有価証券
                                 10,159                    10,755
           関係会社株式
                                  3,705                    3,705
           出資金
                                   183                    177
           長期差入保証金
                                  1,068                    1,067
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           繰延税金資産
                                   973                    885
           その他                         30                    26
         固定資産計　
                                 18,283                    18,591
       資産合計
                                 55,822                    61,390
                                                  （単位   :百万円）


                                  　前事業年度               当事業年度

                                　（  2021  年３月    31 日）      （ 2022  年３月    31 日）
       負債の部

          流動負債
             預り金
                                           68               65
             未払金
                                         8,405               9,856
                未払収益分配金
                                           13               26
                未払償還金
                                           39               12
                未払手数料
                                         4,734               4,917
                その他未払金
                                   ※ 2     3,617         ※ 2    4,900
             未払費用
                                         3,777               4,246
             未払法人税等
                                          804               980
             未払消費税等
                                          631              1,016
             賞与引当金
                                          950               866
                                           88                2
             その他
             流動負債計
                                         14,725               17,  033
          固定負債
             退職給付引当金
                                         2,452               2,399
             役員退職慰労引当金
                                           74               13
                                            3               1
             その他
             固定負債計
                                         2,530               2,415
          負債合計
                                         17,256               19,449
       純資産の部
          株主資本
             資本金
                                         15,174               15,174
             資本剰余金
                                         11,495               11,495
                資本準備金
                資本剰余金合計
                                         11,495               11,495
             利益剰余金
                利益準備金
                                          374               374
                その他利益剰余金
                                         10,574               13,925
                   繰越利益剰余金
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                利益剰余金合計
                                         10,948               14,299
             株主資本合計
                                         37,618               40,969
          評価・換算差額等
             その他有価証券評価差額金                              947               971
             評価・換算差額等合計
                                          947               971
          純資産合計
                                         38,566               41,941
       負債・純資産合計                                                 61,390
                                         55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　   2020  年４月１日             （自　   2021  年４月１日
                          　至　   2021  年３月   31 日）         　至　   2022  年３月   31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                      65,487                  74,402
       その他営業収益                                419                  545
                                                        74,948
       営業収益計
                                      65,906
      営業費用
       支払手数料
                                      27,965                  31,234
       広告宣伝費
                                       624                  650
       調査費
                                      8,245                  9,104
        調査費
                                      1,134                  1,252
        委託調査費
                                      7,110                  7,851
       委託計算費
                                      1,501                  1,729
       営業雑経費
                                      1,870                  2,051
        通信費
                                       240                  189
        印刷費
                                       478                  468
        協会費
                                        51                  46
        諸会費
                                        14                  15
        その他営業雑経費                              1,084                  1 , 331
       営業費用計
                                      40,207                  44,768
      一般管理費
       給料
                                      5,991
                                                        5,948
        役員報酬
                                       351
                                                         306
        給料・手当
                                      4,293                  4,281
        賞与
                                       395                  493
        賞与引当金繰入額
                                       950                  866
       福利厚生費
                                       893                  867
       交際費
                                        32                  46
       旅費交通費
                                        37                  48
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       租税公課
                                       472                  527
       不動産賃借料
                                      1,302                  1,300
       退職給付費用
                                       449                  408
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        28                  10
       固定資産減価償却費
                                       661                  606
       諸経費                               1,763                  1,864
       一般管理費計
                                      11,631                  11,628
      営業利益
                                      14,067                  18,551
                                                   （単位   :百万円）

                                                  当事業年度

                              前事業年度
                            （自   2020  年４月１日
                                              （自   2021  年４月１日
                            至  2021  年３月   31 日）
                                              　至   2022  年３月   31 日）
      営業外収益

       投資有価証券売却益
                                     578                     327
       有価証券償還益
                                     42                     40
       その他                              68                    264
       営業外収益計
                                     689                     631
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                     69                     59
       有価証券償還損
                                     47                     0
       その他                              24                     34
       営業外費用計
                                     141                     93
      経常利益
                                   14,616                     19,089
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                     547                      -
       関係会社整理損失
                                     267                      -
                                     45                    331
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                     860                     331
      税引前当期純利益
                                   13,756                     18,757
      法人税、住民税及び事業税
                                   4,476                     5,950
                                   △ 109                     69
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                   4,366                     6,019
      当期純利益
                                   9,389                    12,738
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

                                566/618



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    当事業年度（自　          2021  年４月１日       至　  2022  年３月    31 日）











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    注記事項











    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
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          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．  収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
       義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
       当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
       す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
       す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
       わたり収益を認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)   連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
      (2)  連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
        し、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通
        算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
        ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
        い」（実務対応報告第            39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
        準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                       28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延
        税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
         なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
        並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第                          42 号　  2021  年８月    12 日）を適用する予定でありま
        す。
    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
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    （会計方針の変更に関する注記）

      （収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2020  年３月    31 日。以下「収益認識会計基準」
      という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
      で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
      これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
       なお、収益認識会計基準第               89-3  項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
      関係」注記については記載しておりません。
    （未適用の会計基準等）

      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       31 号  2021  年６月    17 日）
      (1)  概要
        投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
       合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
      (2)  適用予定日

        2023  年３月期の期首より適用予定であります。
      (3)  当該会計基準等の適用による影響

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
       点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）


    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2021  年３月    31 日）          （ 2022  年３月    31 日）
         建物                           35 百万円                  37 百万円
         器具備品                          259  百万円
                                                      283  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2021  年３月    31 日）          （ 2022  年３月    31 日）
         未払金                         3,473   百万円
                                                     4,694   百万円
      ３  保証債務

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       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2022  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,900   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            10,564          4,050
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの


          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
                                571/618

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       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2021  年６月    22 日                                2021  年      2021  年
                     普通株式            9 , 388        3 , 599
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  23 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2022  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,737    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,883   円
         ④  基準日                2022  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2022  年６月    24 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク


         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
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           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、                                                   2019
      年７月４日公表の企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
      「 2019  年適用指針」という。）第              26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
      次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2021  年３月    31 日）


    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）

                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※  1 ） 2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     333  百万円、投資有価証券            9,406   百万円
        は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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    当事業年度（       2022  年３月    31 日）
    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               66       －       －       66
                資産合計                     66       －       －       66
    （※１）     2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     486  百万円、投資有価証券            10,022    百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、            2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
        ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
        る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,677             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式
      前事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2022  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

                                574/618


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       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △ 160
             小計                 2,561             2,721           △ 160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2022  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         66             55           11
       （２）その他                        6,755             4,917           1,838
             小計                 6,822             4,972           1,850
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,753             4,208           △454
             小計                 3,753             4,208           △454
             合計                 10,575             9,180           1,395
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,719              327            59
                                575/618


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            合計                  1,719              327            59
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            関係会社株式について            267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、証券投資信託について                        331  百万円の減損処理を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                          前事業年度                      当事業年度
                       （自　    2020  年４月１日                （自　    2021  年４月１日
                       至　  2021  年３月    31 日）            至　  2022  年３月    31 日）
      退職給付債務の期首残
                            2,574   百万
                                                    2,452   百万円
      高
                            円
                            155
      勤務費用
                                                       152
                           △ 378
      退職給付の支払額
                                                     △  303
                            101
      その他
                                                        98
      退職給付債務の期末残
                           2,452
                                                      2,399
      高
       ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度

                              前事業年度
                                             （自　    2021  年４月１日
                          （自　    2020  年４月１日
                                              至　  2022  年３月    31 日）
                            至　  2021  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債
                               2,452   百万円                  2,399   百万円
       務
       貸借対照表に計上された負債
                                                    2,399
                               2,452
       と資産の純額
       退職給付引当金                        2,452                      2,399

       貸借対照表に計上された負債
                               2,452                     2,399
       と資産の純額
                                576/618


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      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2020  年４月１日          （自　    2021  年４月１日
                             至　  2021  年３月    31 日）      至　  2022  年３月    31 日）
       勤務費用                              155  百万円              152  百万円
       その他                             108                67
       確定給付制度に係る退職給付費用                             263                219
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          186  百万円、当事業年度           189  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　
                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2021  年３月    31 日）       （ 2022  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  750
        退職給付引当金
                                                  734
                                  243
        賞与引当金                                          227
                                  170
        未払事業税
                                                  213
                                  128
        投資有価証券評価損
                                                  144
                                  155
       　システム関連費用                                           111
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  298
        その他
                                                  437
                                 1,841
       繰延税金資産小計　                                          1,963
       　評価性引当額                          △ 254
                                                △  356
                                 1,586
       繰延税金資産合計
                                                 1,607
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                 △ 453
        その他有価証券評価差額
                                                △  562
       金
                                 △ 612
       繰延税金負債合計                                         △  722
       繰延税金資産の純額                           973                885
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2022  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
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    （収益認識関係）
      （１）    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
       信託に関する運用に係る業務が                 74,402    百万円、その他        545  百万円であります。
      （２）    収益を理解するための基礎となる情報

        （重要な会計方針）           の４．    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
      （３）    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び

       に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
       の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
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    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]
       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引
    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                            議決権等
                                   関係内容
                  資本金また      事業    の所有                    取引金額          期末残高
         会社等の
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
         名称　
                                 役員の    事業上
                  (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                            （％）
                                                     関係会
                        証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
                        持株             経営管
                                                     貸付金
     親会社    券グルー     千代田      247,397              あり
                        会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                        業                           0    －      －
                                           （注）
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                            議決権等
                                   関係内容
                  資本金また      事業    の所有                    取引金額          期末残高
         会社等の
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
         名称　
                                 役員の    事業上
                  (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                            （％）
                                                     関係会
                                                     社短期
                                                 19,000
                        証券                  資金の貸付                 24,900
         ㈱大和証     東京都                                       貸付金
                             被所有
                        持株             経営管
     親会社    券グルー     千代田      247,397              あり
                        会社             理
                              100.0
         プ本社     区                                       受取利
                                          利息の受取
                        業
                                                    0  息関係        0
                                           （注）
                                                     会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
     種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
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         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,727        －
    子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
    MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
    じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
     種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,900        －
    子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                              議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                      取引金額           期末残高
                         事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                    出資金
     属性          所在地                          取引の内容             科目
                          容         との関係
          名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                         証券投資信
                                   証券投資信
                                         託の代行手            未払手数
     同一の                               託受益証券              14,917           3,321
                                         数料（注            料
              東京都
     親会社                    金融商品          の募集販売
         大和証券㈱            100,000           -         2）
     をもつ                    取引業
              千代田区
                                         不動産の
     会社                               本社ビルの                 長期差入
                                                  527
                                         賃借料                   1,054
                                   管理                 保証金
                                         （注  4）
     同一の    ㈱大和総研
                                         ソフトウェ
              東京都
     親会社    ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
     をもつ    イノベー                ビス業          アの開発
              江東区
                                         （注  3）
     会社    ション
     同一の
                                         不動産の賃
              東京都
     親会社    大和プロパ                不動産管          本社ビルの
                                         借料               －     －
                       100         -                  527
     をもつ    ティ㈱                理業          管理
              中央区
                                         （注  4）
     会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
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      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         い ます。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                              議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                      取引金額           期末残高
                         事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                    出資金
     属性         所在地                           取引の内容             科目
                          容          との関係
          名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                         証券投資信
                                   証券投資信
                                         託の代行手            未払手数
     同一の                              託受益証券              15,348           3,028
                                         数料（注            料
              東京都
     親会社    大和証券                金融商品          の募集販売
                     100,000           -         2）
     をもつ    ㈱                取引業
              千代田区
                                         不動産の賃
     会社                              本社ビルの                  長期差入
                                                 1,062
                                         借料（注                   1,054
                                   管理                  保証金
                                         3）
     同一の                                    ソフトウェ
                                   ソフトウェ
              東京都                           アの購入・
     親会社    ㈱大和総                情報サー
                     3,898          -                  1,065   未払費用         91
                                   アの開発・
     をもつ    研                ビス業                保守
              江東区
                                   保守
     会社
                                         （注  4）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

      ( 注４  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2020  年４月１日                     （自　    2021  年４月１日
              至　  2021  年３月    31 日）                 至　  2022  年３月    31 日）
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       １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円      １株当たり純資産額　　　　                16,078.50     円
       １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円      １株当たり当期純利益　　　                4,883.43     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2020  年４月１日            （自　    2021  年４月１日
                            至　  2021  年３月    31 日）        至　  2022  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              9,389                 12,738
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       2022  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
      　・監査役の人数の変更（              4 名以内から      5 名以内に変更）
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
                                583/618






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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2022   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
            みずほ信託銀行株式会                    247,369    百万円       （注  6 ）
            社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行
     販売会社        大和証券株式会社                    100,000    百万円       （注  1 ）
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３【資本関係】

    該当事項はありません。

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
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                            第３【参考情報】

    ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

     （提出年月日）                （書類名）

     2021  年 9 月 8 日           有価証券報告書、有価証券届出書
     2022  年 3 月 8 日           半期報告書、有価証券届出書
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年５月    23 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　　友未　　　
                       　業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　　康治　　　
                       　業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2021  年４月１日から         2022  年
    ３月   31 日までの第      63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2022  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、            監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年 8 月 12 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                   2021   年 6 月
    16 日から    2022   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                      2022   年 6 月 15 日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
    るものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年 8 月 12 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                   2021   年 6 月
    16 日から    2022   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                      2022   年 6 月 15 日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
    るものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                593/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年 8 月 12 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                 2021   年 6 月 16
    日から    2022   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                     2022   年 6 月 15 日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
                                595/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                597/618













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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年 8 月 12 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                    2021   年 6
    月 16 日から    2022   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                       2022   年 6 月 15 日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
                                598/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                599/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年 8 月 12 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2021   年 6 月 16 日から    2022  年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                2022   年 6 月 15 日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
                                601/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                602/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                603/618













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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年 8 月 12 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2021   年 6 月 16 日から    2022  年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                2022   年 6 月 15 日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
                                604/618


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                605/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年 8 月 12 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2021   年 6 月 16 日から    2022  年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                2022   年 6 月 15 日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                608/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                609/618













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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年 8 月 12 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2021   年 6 月 16 日から    2022  年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                2022   年 6 月 15 日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
                                610/618


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                612/618













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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年 8 月 12 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭ
    Ａ専用）の      2021  年 6 月 16 日から    2022   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                   2022   年 6 月
    15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                614/618


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年 8 月 12 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭ
    Ａ専用）の      2021  年 6 月 16 日から    2022   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                   2022   年 6 月
    15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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