ＤＣダイワ・ターゲットイヤー２０５０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2022年9月13日       提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長　小松　幹太

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇　保宏

                         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   10兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
                                  1/351














                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
      ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                 2050
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。
    (4)  【発行（売出）価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ　　　　　　　　                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

      　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
      　取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。　
      　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
      　収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (6)  【申込単位】

       1 円以上    1 円単位
    (7)  【申込期間】

       2022  年 9 月 14 日から    2023  年 3 月 10 日まで（継続申込期間）
                                  2/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
    (8)  【申込取扱場所】

      　下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
      に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
      　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)  【払込取扱場所】

      　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)  【振替機関に関する事項】

      　振替機関は下記のとおりです。
      　株式会社　証券保管振替機構
    (12)  【その他】

      　該当事項はありません。
                                  3/351









                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお












       ります。
       （注  1 ）商品分類の定義

                                  4/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

                                  5/351






                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
                                  6/351








                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
                                  7/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     1 兆円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞


                                  8/351

















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  9/351





















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 10/351





















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 11/351





















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 12/351





















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 13/351





















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 14/351





















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 15/351





















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 16/351





















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 17/351





















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)  【ファンドの沿革】














        2016  年 5 月 13 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                            お申込者

                      収益分配金（注）、償還金など                 ↑↓  お申込金     (※3)

                                 18/351



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
                                  との契約（      ※1  ）に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ② 一部解約請求に関する事務
                                  ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  　に関する事務　　　　　　　　　　など
          ↑↓※1            　　　収益分配金、償還金など                 ↑↓  お申込金     (※3)

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信

                                  託契約」といいます｡            )(※2)    の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和アセットマネ
                                  ① 受益権の募集・発行
          委託会社
                      ジメント株式会社
                                  ② 信託財産の運用指図
                                  ③ 信託財産の計算
                                  ④ 運用報告書の作成　　　　　　　　など
         ↓ 運用指図     ↑↓※2                      損益  ↑↓  信託金    (※3)

                                  信託契約     (※2)   の受託者であり、次の業務を行な

                                  います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
                      三井住友信託銀行
                                  本カストディ銀行に委託することができます。ま
                         株式会社
                                  た、外国における資産の保管は、その業務を行な
          受託会社
                      再信託受託会社：
                                  うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                      株式会社日本カス
                                  機関が行なう場合があります。
                      トディ銀行
                                  ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                  ② 信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                     損益  ↑↓  投資

                       内外の株式・債券・リート（ＲＥＩＴ）および短期金融資産　など

          投資対象
                           （ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡）
      （注）収益分配金は、自動的に再投資されます。

      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    ＜委託会社の概況（           2022  年 6 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
                                 19/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 　主要投資対象
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
        1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
        2 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
        3 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
        4 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
        5 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
        6 ．ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
        7 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
        8.  ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
      ② 　投資態度

       イ．主として、マザーファンドを通じて内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）に投資するととも
        に、短期金融資産に投資を行ない、中長期的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行ないま
        す。
       ロ．マザーファンドの受益証券への投資を通じて、当初設定時の基本配分比率を参考にポートフォリ
        オを構築し、       2050  年に近づくにしたがって株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させる
        ことなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。
                                 20/351

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         当初設定時の基本配分比率
         トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券                              ……  信託財産の純資産総額の             48 ％
         外国株式インデックスマザーファンドの受益証券　　                             ……  信託財産の純資産総額の             32 ％
         ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券                             ……  信託財産の純資産総額の              5 ％
         ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
                                           ……  信託財産の純資産総額の              5 ％
         ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
                                           ……  信託財産の純資産総額の              5 ％
         外国債券インデックスマザーファンドの受益証券　　                             ……  信託財産の純資産総額の              5 ％
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．  2050  年の決算日以降は、ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドおよびダイワ・マ
        ネー・マザーファンドの受益証券のほか短期金融資産に投資し、リスクを抑えた運用をめざしま
        す。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
       　想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行な
        われないことがあります。
    (2)  【投資対象】

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                     3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信
       託銀行株式会社を受託者として締結された次の                          1 ．から    8 ．までに掲げる親投資信託（以下総称して
       「マザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の                                   9 ．から    12 ．までに掲げる有価証券
       （金融商品取引法第           2 条第   2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図することができます。
        1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
        2 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
        3 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
        4 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
        5 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
        6 ．ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
        7 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
        8 ．ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
        9 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       10 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              9 ．の証券の性質を有するもの
       11 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
                                 21/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       12 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
    (3)  【運用体制】

      ① 　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ② 　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ．基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
                                 22/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  2 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ．運用チームリーダー
        　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

       　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
       なる部署の人員は          45 ～ 55 名程度です。
       イ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ロ．  FD 諮問委員会
        　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
        について、取締役会に意見を述べます。
       ハ．資産運用高度化委員会
        　資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
      ⑤ 　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※ 　上記の運用体制は           2022  年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                                 23/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
       して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。
      ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ① 　株式（信託約款）
       　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④ 　外国為替予約取引（信託約款）

       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑤ 　信用リスク集中回避（信託約款）

       　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥ 　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
        くは償還金の入金日までの期間が                  5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
        証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
        指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                          10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜参考＞各マザーファンドの概要

                                 24/351

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    １．トピックス・インデックス・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
      ② 　投資態度
       　投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
       す。
       イ．上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
       ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
        数との連動性を維持するよう構築します。
       ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
        4.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       　なお、前      1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資には、制限を設けません。
      ② 　外貨建資産への投資は、行ないません。
                      ２．外国株式インデックスマザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　外国の株式（預託証書を含みます｡）を主要投資対象とします。
                                 25/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ② 　投資態度
       イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
        ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
                                 26/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                      ３．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　わが国の金融商品取引所（                ※ ）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益
       証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投
       資対象とします。
       ※ 金融商品取引法第          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに
        規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                         28 条第  8 項第  3 号もしく
        は同項第     5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下、「＜参考＞各
        マザーファンドの概要」において同じ。
      ② 　投資態度
       イ．「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み、以下同じ。）に連動する投資成果をめざして運用を行ないま
        す。
       ロ．投資成果を「東証ＲＥＩＴ指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証ＲＥＩ
        Ｔ指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちます。
       ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
                                 27/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        「東証ＲＥＩＴ指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
        よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．投資信託の受益証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        3 ．投資証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        4 ．新投資口予約権証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
        券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
        5 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
      　　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　投資信託証券
      　　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　同一銘柄の投資信託証券
      　　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                          30 ％以下とします。ただ
       し、当該同一銘柄の「東証ＲＥＩＴ指数」における時価の構成割合が                                     30 ％を超える場合には、当該指
       数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④ 　外貨建資産
      　　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
                                 28/351

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑤ 　先物取引
      　　委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                   28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ４．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ①  主要投資対象
       　海外の金融商品取引所（              ※ ）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定
       を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下「不
       動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
       ※ 金融商品取引法第          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに
        規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                         28 条第  8 項第  3 号もしく
        は同項第     5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
      ② 　投資態度

       イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマー
        ク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。）の動きに連動
        する投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
       ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
                                 29/351

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        3 ．外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        4 ．外国投資証券（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       なお、前     3. の証券および前        4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                         30 ％以下とします。ただ
       し、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が                               30 ％を超える場合には、当該指数における
       構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑤ 　先物取引
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                 ５．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
        内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
        動する投資成果をめざします。
       ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
                                 30/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16 ．外国の者に対する権利で前                15.  の有価証券の性質を有するもの
                                 31/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       と を指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               5 ％以下とします。
      ③ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④ 　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
        オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を行なうことの指図をすることができます。
      ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥ 　金利先渡取引
                                 32/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                   ６．ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債等に投資し、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数）の動
        きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財
        産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
                                 33/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1.  転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       15.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16.  外国の者に対する権利で前              15.  の有価証券の性質を有するもの
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               5 ％以下とします。
      ③ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④ 　先物取引等
                                 34/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取 引（金融商品取引法第            28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択
        権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
         取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                (2)③   の  1. から  4. までに掲げる金融
         商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の  1. か
         ら 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
                                 35/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                      ７．外国債券インデックスマザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
                                 36/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
      ② 　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                             30 ％以下としま
       す。
      ③ 　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                      10 ％以下とします。
                                 37/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ④ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                       ８．ダイワ・マネー・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　本邦通貨表示の公社債を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度

       イ．わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。
       ロ．邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位（                               A-2  格相当）以上の短期格付であり、かつ
        残存期間が      1 年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑥ 、 ⑦ および    ⑧ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
                                 38/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資法人債券（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
       10.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       11.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       12.  外国の者に対する権利で前              11.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書、前            8. の証券または証書のうち前              1. の証券または証書の性質を有する
       ものを以下「株式」といい、前                 2. から前    6. までの証券および前           8. の証券または証書のうち前              2. から前
       6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
       6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
       　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          30 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券
       　投資信託証券への投資は、行ないません。
      ③ 　同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 ％以下とします。
      ④ 　同一銘柄の転換社債等
        同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 ％以下とします。
      ⑤ 　外貨建資産
       　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ⑥ 　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
        融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいい
        ます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                               28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいま
        す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                               28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいま
        す。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図を
                                 39/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
        じ。）。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
         象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
         有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る
         組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
         託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                             (2)③   の 1. か
         ら 4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲
         内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
        金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの
        取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
         象とする金利商品（信託財産が                 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
         前 (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利
         商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の                           5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプショ
         ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                             5 ％を上回ら
         ない範囲内とします。
      ⑦ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
        避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
        取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
        ありません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                                 40/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑧ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
        避するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、
        ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象
        金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当
        する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                            ３【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には為替リスク
      もあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
      いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
      た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ③ 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
                                 41/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ④ 　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは原則として行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レート
        の変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ⑤ 　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
                                 42/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ま す。
    (2)  換金性等が制限される場合

       通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ① 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
       合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
       消すことがあります。
      ② 　ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
       金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
       扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
      ※ 　流動性リスクに関する事項

        ・　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
                                 43/351









                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※　流動性リスクに対する管理体制　









       ・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
                                 44/351










                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ４【手数料等及び税金】

















    (1)  【申込手数料】

      　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
      　取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
                                 45/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
      　収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
      　　ありません。
      ② 　信託財産留保額
      　　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額としま
       す。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の                                                     6
       か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託
       終了のときに信託財産中から支弁します。
                                           信託報酬率

         第 1 計算期間から第        20 計算期間まで                 年率  0.396   ％（税抜     0.36  ％）
         第 21 計算期間から第        30 計算期間まで                年率  0.374   ％（税抜     0.34  ％）
         第 31 計算期間から第        35 計算期間まで                年率  0.308   ％（税抜     0.28  ％）
         第 36 計算期間以降                          年率  0.242   ％（税抜     0.22  ％）
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
      ＜第  1 計算期間から第        20 計算期間まで＞

         委託会社              販売会社              受託会社

        年率  0.165   ％        年率  0.165   ％        年率  0.03  ％
         ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
      ＜第  21 計算期間から第        30 計算期間まで＞

         委託会社              販売会社              受託会社

        年率  0.155   ％        年率  0.155   ％        年率  0.03  ％
         ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
      ＜第  31 計算期間から第        35 計算期間まで＞

         委託会社              販売会社              受託会社

        年率  0.125   ％        年率  0.125   ％        年率  0.03  ％
         ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
      ＜第  36 計算期間以降＞

         委託会社              販売会社              受託会社

        年率  0.095   ％        年率  0.095   ％        年率  0.03  ％
         ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
       ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

                                 46/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（有価証券等への投資にかかる会計事務所
       等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
       監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
       から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
       （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
      　手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

      　各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
      料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
        受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税
       がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかか
       る税制が適用されます。
        前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
       ず、次の取扱いとなります。
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                             20 ％（所得
        税 15 ％および地方税         5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
        ることもできます。ただし、                2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所
        得税が課され、税率は            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となりま
        す。
       ロ．解約金および償還金に対する課税
                                 47/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
        含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                 20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）
        の 税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                             2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％
        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％
        および地方税       5 ％）となります。
       ハ．損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

       ＜注  1 ＞個別元本について

        ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
        ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

        ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
         ます。
        ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       （ ※ ）上記は、      2022  年 6 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等

         には、上記の内容が変更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

                                 48/351




                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            ５【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                     571,890,351              99.81
                内　日本                           571,890,351              99.81
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,102,077             0.19
       純資産総額
                                           572,992,428             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                      株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
               銘柄名             地域     種類      または       簿価       時価     比率
                                      額面金額        ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                親投資信
                                               1.3178       1.2945
                                      197,642,328                    44.65
     1 トピックス・インデックス・マザーファンド                    日本     託受益証
                                             260,457,672       255,847,993
                                券
                                親投資信
                                               4.0759       4.0765
                                       42,005,005                   29.88
     2 外国株式インデックスマザーファンド                    日本     託受益証
                                             171,212,280       171,233,402
                                券
                                親投資信
                                               3.3266       3.3257
                                       12,232,902                    7.10
     3 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                    日本     託受益証
                                             40,694,483       40,682,962
                                券
                                親投資信
                                               3.1258       3.2104
                                       10,893,934                    6.10
     4 外国債券インデックスマザーファンド                    日本     託受益証
                                             34,052,461       34,973,885
                                券
                                親投資信
                                               1.0447       1.0441
       ダイワ短期日本債券インデックスマザーファン
                                       33,138,827                    6.04
     5                      日本     託受益証
       ド
                                             34,620,215       34,600,249
                                券
                                親投資信
                                               3.2045       3.2075
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザー
                                       10,772,209                    6.03
     6                      日本     託受益証
       ファンド
                                             34,520,449       34,551,860
                                券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

                                 49/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ．投資有価証券の種類別投資比率
         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.81%
       合計                         99.81%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                   純資産総額        純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）        （分配付）        純資産額       純資産額
                     (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                     1,133,176        1,133,176        1.1332       1.1332
        (2016   年 12 月 19 日 )
         第 2 計算期間末
                     1,335,634        1,335,634        1.2975       1.2975
        (2017   年 12 月 18 日 )
         第 3 計算期間末
                     1,437,343        1,437,343        1.1966       1.1966
        (2018   年 12 月 18 日 )
         第 4 計算期間末
                    19,747,038        19,747,038         1.3816       1.3816
        (2019   年 12 月 18 日 )
         第 5 計算期間末
                    63,744,579        63,744,579         1.4508       1.4508
        (2020   年 12 月 18 日 )
         2021  年 6 月末日      247,830,358           －       1.6647       －
             7 月末日      281,437,663           －       1.6586       －
             8 月末日      319,253,473           －       1.6960       －
             9 月末日      342,452,957           －       1.7112       －
            10 月末日      382,959,726           －       1.7484       －
            11 月末日      437,862,337           －       1.7103       －
         第 6 計算期間末
                   457,362,711        457,362,711         1.7142       1.7142
        (2021   年 12 月 20 日 )
                                 50/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            12 月末日      476,200,541           －       1.7697       －
         2022  年 1 月末日      469,619,475           －       1.6773       －
             2 月末日      482,122,188           －       1.6654       －
             3 月末日      550,833,328           －       1.7731       －
             4 月末日      551,164,464           －       1.7315       －
             5 月末日      573,675,767           －       1.7295       －
             6 月末日      572,992,428           －       1.6990       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
        第 6 計算期間                  0.0000
       2021  年 12 月 21 日～
                             －
       2022  年 6 月 20 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   13.3
        第 2 計算期間                   14.5
        第 3 計算期間                  △ 7.8
        第 4 計算期間                   15.5
        第 5 計算期間                   5.0
        第 6 計算期間                   18.2
       2021  年 12 月 21 日～
                            △ 4.1
       2022  年 6 月 20 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                            0                     0
        第 2 計算期間                         29,370                       0
        第 3 計算期間                         248,633                     76,842
        第 4 計算期間                       15,611,182                     2,518,983
        第 5 計算期間                       66,431,048                     36,786,378
        第 6 計算期間                       295,237,620                     72,365,338
                                 51/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2021  年 12 月 21 日～
                                 136,879,193                     67,509,507
        2022  年 6 月 20 日
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         182,987,736,840                97.46
       株式
                   内　日本                      182,987,736,840                97.46
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    4,771,475,122               2.54
       純資産総額
                                         187,759,211,962               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    4,713,660,000               2.51
                内　日本                          4,713,660,000               2.51
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
            銘柄名          地域     種類     業種     または       簿価       時価     比率
                                     額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                              1,990.83       2,100.00
                               輸送用機
                                      3,469,300                     3.88
     1 トヨタ自動車               日本     株式
                               器
                                            6,906,789,453       7,285,530,000
                                             12,295.89       11,095.00
                                       476,700                    2.82
     2 ソニーグループ               日本     株式     電気機器
                                            5,861,451,645       5,288,986,500
                                              3,321.96       3,896.00
                               情報・通信
                                       837,000                    1.74
     3 日本電信電話               日本     株式
                               業
                                            2,780,488,768       3,260,952,000
                                 52/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               635.92       729.40
                                      4,392,200                     1.71
     4 三菱  UFJ  フィナンシャル       G      日本     株式     銀行業
                                            2,793,127,062       3,203,670,680
                                             69,638.89       46,380.00
                                       69,000                   1.70
     5 キーエンス               日本     株式     電気機器
                                            4,805,083,990       3,200,220,000
                                             53,299.20       58,680.00
                               その他製
       任 天 堂                              43,000                   1.34
     6                日本     株式
                               品
                                            2,291,865,864       2,523,240,000
                                              6,428.50       6,438.00
       日 立                               366,000                    1.25
     7                日本     株式     電気機器
                                            2,352,834,563       2,356,308,000
                                              6,209.11       5,235.00
                               情報・通信
                                       447,800                    1.25
     8 ソフトバンクグループ               日本     株式
                               業
                                            2,780,443,857       2,344,233,000
                                              3,827.19       4,289.00
                               情報・通信
                                       544,300                    1.24
     9 ＫＤＤＩ               日本     株式
                               業
                                            2,083,140,844       2,334,502,700
                                              3,738.39       3,818.00
                                       598,200                    1.22
     10  武田薬品               日本     株式     医薬品
                                            2,236,308,308       2,283,927,600
                                             54,184.54       44,300.00
                                       48,300                   1.14
     11  東京エレクトロン               日本     株式     電気機器
                                            2,617,113,648       2,139,690,000
                                              6,912.07       3,995.00
                                       520,900                    1.11
     12  リクルートホールディングス               日本     株式     サービス業
                                            3,600,501,491       2,080,995,500
                                              3,568.41       4,037.00
                                       491,500                    1.06
     13  三菱商事               日本     株式     卸売業
                                            1,753,875,853       1,984,185,500
                                              3,930.92       4,032.00
                                       486,900                    1.05
     14  三井住友フィナンシャル           G     日本     株式     銀行業
                                            1,913,967,912       1,963,180,800
                                              3,015.86       3,437.00
                                       552,000                    1.01
     15  第一三共               日本     株式     医薬品
                                            1,664,759,846       1,897,224,000
                                              3,331.48       3,293.00
                               輸送用機
                                       556,400                    0.98
     16  本田技研               日本     株式
                               器
                                            1,853,640,268       1,832,225,200
                                             26,433.21       21,750.00
                                       83,100                   0.96
     17  ダイキン工業               日本     株式     機械
                                            2,196,600,357       1,807,425,000
                                             20,989.40       15,300.00
                                       118,100                    0.96
     18  信越化学               日本     株式     化学
                                            2,478,848,788       1,806,930,000
                                              1,545.68       1,506.50
                               情報・通信
                                      1,130,800                     0.91
     19  ソフトバンク               日本     株式
                               業
                                            1,747,860,479       1,703,550,200
                                             17,936.97       11,585.00
                                       147,000                    0.91
     20  ＨＯＹＡ               日本     株式     精密機器
                                            2,636,734,935       1,702,995,000
                                              6,048.50       7,903.00
                                       208,900                    0.88
     21  東京海上ＨＤ               日本     株式     保険業
                                            1,263,533,684       1,650,936,700
                                              3,466.47       3,667.00
       伊 藤 忠                              449,400                    0.88
     22                日本     株式     卸売業
                                            1,557,834,862       1,647,949,800
                                              2,476.03       2,994.50
                                       543,300                    0.87
     23  三井物産               日本     株式     卸売業
                                            1,345,230,572       1,626,911,850
                                 53/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              9,909.23       7,396.00
                                       207,600                    0.82
     24  村田製作所               日本     株式     電気機器
                                            2,057,157,481       1,535,409,600
                                             17,475.09       18,920.00
                                       77,300                   0.78
     25  オリエンタルランド               日本     株式     サービス業
                                            1,350,824,669       1,462,516,000
                                             25,086.11       21,240.00
                                       66,800                   0.76
     26  ファナック               日本     株式     電気機器
                                            1,675,752,764       1,418,832,000
                                             13,110.50        8,380.00
                                       169,100                    0.75
     27  日本電産               日本     株式     電気機器
                                            2,216,985,949       1,417,058,000
                                              1,595.96       1,543.00
                                       899,500                    0.74
     28  みずほフィナンシャルＧ               日本     株式     銀行業
                                            1,435,569,789       1,387,928,500
                                              1,886.64       2,115.00
                                       650,600                    0.73
     29  アステラス製薬               日本     株式     医薬品
                                            1,227,451,332       1,376,019,000
                                             75,936.41       60,470.00
                                       22,300                   0.72
     30  ＳＭＣ               日本     株式     機械
                                            1,693,382,097       1,348,481,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         97.46%
       合計                         97.46%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.10%
       鉱業                         0.32%
       建設業                         2.19%
       食料品                         3.36%
       繊維製品                         0.46%
       パルプ・紙                         0.19%
       化学                         6.11%
       医薬品                         5.34%
       石油・石炭製品                         0.53%
       ゴム製品                         0.69%
       ガラス・土石製品                         0.70%
       鉄鋼                         0.75%
       非鉄金属                         0.71%
       金属製品                         0.59%
       機械                         5.17%
                                 54/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       電気機器                         16.91%
       輸送用機器                         7.87%
       精密機器                         2.56%
       その他製品                         2.46%
       電気・ガス業                         1.34%
       陸運業                         2.99%
       海運業                         0.60%
       空運業                         0.43%
       倉庫・運輸関連業                         0.18%
       情報・通信業                         8.90%
       卸売業                         5.38%
       小売業                         4.22%
       銀行業                         5.26%
       証券、商品先物取引業                         0.72%
       保険業                         2.29%
       その他金融業                         1.12%
       不動産業                         1.98%
       サービス業                         5.07%
       合計                         97.46%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＯＰＩＸ先物        ０４０
    株価指数先物
                                     252    4,846,883,600
           日本                  買建                    4,713,660,000         2.51%
    取引
                 ９月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       外国株式インデックスマザーファンド


                                 55/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )
    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         250,112,988,258                94.61
       株式
                 内　香港                         2,432,713,758               0.92
                 内　シンガポール                         1,009,019,942               0.38
                 内　イスラエル                          594,034,765              0.22
                 内　ノルウェー                          659,133,980              0.25
                 内　スウェーデン                         2,637,264,210               1.00
                 内　デンマーク                         2,152,176,454               0.81
                 内　イギリス                        11,973,706,417                4.53
                 内　アイルランド                          407,457,646              0.15
                 内　オランダ                         3,068,951,594               1.16
                 内　ベルギー                          715,973,452              0.27
                 内　フランス                         8,231,786,141               3.11
                 内　ドイツ                         5,823,352,600               2.20
                 内　スイス                         7,718,447,422               2.92
                 内　ポルトガル                          168,542,620              0.06
                 内　スペイン                         1,848,913,392               0.70
                 内　イタリア                         1,702,452,877               0.64
                 内　フィンランド                          735,741,244              0.28
                 内　オーストリア                          133,353,005              0.05
                 内　カナダ                         9,714,396,465               3.67
                 内　アメリカ                        183,143,263,549                69.28
                 内　オーストラリア                         5,104,011,349               1.93
                 内　ニュージーランド                          138,295,376              0.05
                                          6,636,060,966               2.51
       投資証券
                 内　香港                          140,875,017              0.05
                 内　シンガポール                          122,657,413              0.05
                 内　イギリス                          140,791,269              0.05
                 内　ベルギー                          26,714,398              0.01
                 内　フランス                          96,325,906              0.04
                 内　カナダ                          28,181,372              0.01
                 内　アメリカ                         5,545,349,711               2.10
                 内　オーストラリア                          535,165,880              0.20
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    7,606,372,520               2.88
       純資産総額
                                         264,355,421,744               100.00
                                 56/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他の資産の投資状況
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    7,557,481,652               2.86
             内　イギリス                              421,040,111              0.16
             内　ドイツ                             1,690,976,338               0.64
             内　カナダ                              416,694,480              0.16
             内　アメリカ                             4,517,795,093               1.71
             内　オーストラリア                              510,975,630              0.19
       為替予約取引（買建）                                    4,223,185,230               1.60
             内　日本                             4,223,185,230               1.60
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
            銘柄名          地域     種類     業種     または        簿価        時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                             21,878.91        19,029.95
       APPLE   INC                            661,100                     4.76
     1               アメリカ     株式     情報技術
                                           14,464,236,037        12,580,704,176
                                             45,456.07        35,572.33
       MICROSOFT      CORP                         288,600                     3.88
     2               アメリカ     株式     情報技術
                                           13,118,659,571        10,266,176,400
                              一般消費
                                             23,852.57        14,887.18
       AMAZON.COM       INC                        371,200                     2.09
     3               アメリカ     株式     財・サービ
                                           8,854,088,521        5,526,123,295
                              ス
                              コミュニ
                                            392,895.68        305,347.22
                              ケーショ
       ALPHABET     INC-CL    A                       12,190                    1.41
     4               アメリカ     株式
                              ン・サービ
                                           4,789,398,645        3,722,182,617
                              ス
                              コミュニ
                                            395,226.34        306,864.36
                              ケーショ
       ALPHABET     INC-CL     C                        11,507                    1.34
     5               アメリカ     株式
                              ン・サービ
                                           4,547,870,100        3,531,088,287
                              ス
                                 57/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              一般消費
                                            150,137.37        93,690.03
       TESLA   INC                             35,550                    1.26
     6               アメリカ     株式     財・サービ
                                           5,337,384,411        3,330,680,908
                              ス
                                             62,112.17        70,487.24
       UNITEDHEALTH        GROUP    INC                    38,066                    1.01
     7               アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           2,364,367,044        2,683,167,384
                                             21,955.04        24,190.99
       JOHNSON     & JOHNSON                          106,600                     0.98
     8               アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           2,340,416,881        2,578,759,875
                                             44,289.10        21,242.80
       NVIDIA    CORP                            101,380                     0.81
     9               アメリカ     株式     情報技術
                                           4,490,041,849        2,153,595,632
                              コミュニ
       META   PLATFORMS      INC
                                             45,245.04        22,407.31
                              ケーショ
                                      93,600                    0.79
     10                アメリカ     株式
       CLASS   A                     ン・サービ
                                           4,234,938,634        2,097,325,077
                              ス
                                              8,697.63       12,044.24
                              エネル
       EXXON    MOBIL   CORP                        171,705                     0.78
     11                アメリカ     株式
                              ギー
                                           1,493,447,271        2,068,056,504
       BERKSHIRE      HATHAWAY      INC-
                                             38,825.18        37,380.61
                                      52,350                    0.74
     12                アメリカ     株式     金融
       CL  B
                                           2,032,502,264        1,956,875,101
       PROCTER     & GAMBLE                                 20,383.90        19,435.89

                              生活必需
                                      97,167                    0.71
     13                アメリカ     株式
                              品
       CO/THE                                     1,980,655,212        1,888,527,707
                                             21,791.84        15,759.20
       JPMORGAN      CHASE    & CO                     119,670                     0.71
     14                アメリカ     株式     金融
                                           2,607,831,315        1,885,903,943
                                             26,973.52        27,267.66
       VISA  INC-CLASS     A SHARES                       67,250                    0.69
     15                アメリカ     株式     情報技術
                                           1,813,972,197        1,833,750,135
                                             17,182.13        16,095.68
                              生活必需
       NESTLE    SA-REG                           110,493                     0.67
     16                スイス     株式
                              品
                                           1,898,506,356        1,778,459,970
                                              7,141.11        6,962.47
       PFIZER    INC                            228,013                     0.60
     17                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,628,291,830        1,587,535,770
                                             16,261.63        20,089.22
                              エネル
       CHEVRON     CORP                           79,018                    0.60
     18                アメリカ     株式
                              ギー
                                           1,284,963,301        1,587,410,492
                              一般消費
                                             54,631.26        37,432.55
       HOME   DEPOT    INC                         42,350                    0.60
     19                アメリカ     株式     財・サービ
                                           2,313,634,708        1,585,268,560
                              ス
                                             44,489.20        44,091.60
       MASTERCARD       INC  - A                      35,400                    0.59
     20                アメリカ     株式     情報技術
                                           1,574,922,089        1,560,842,682
                                             16,304.01        21,067.85
       ABBVIE    INC                            71,672                    0.57
     21                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,168,550,181        1,509,975,318
                                             35,075.77        44,147.64
       ELI  LILLY   & CO                          32,785                    0.55
     22                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,149,961,219        1,447,380,377
                                              7,548.97        8,573.93
                              生活必需
       COCA-COLA      CO/THE                         167,050                     0.54
     23                アメリカ     株式
                              品
                                           1,261,061,208        1,432,276,076
                                 58/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             10,346.81        12,644.26
       MERCK    & CO.  INC.                         102,521                     0.49
     24                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,060,773,984        1,296,302,877
                                              6,195.97        4,354.62
       BANK   OF  AMERICA     CORP                      294,401                     0.48
     25                アメリカ     株式     金融
                                           1,824,110,995        1,282,005,896
                                             22,438.89        22,788.65
                              生活必需
       PEPSICO    INC                           56,100                    0.48
     26                アメリカ     株式
                              品
                                           1,258,822,663        1,278,443,624
       ROCHE    HOLDING     AG-                              51,006.55        45,773.88
                                      27,580                    0.48
     27                スイス     株式     ヘルスケア
       GENUSSCHEIN                                     1,406,763,549        1,262,443,610
                              コミュニ
       VERIZON     COMMUNICATIONS                                  7,063.21        6,962.47
                              ケーショ
                                      170,304                     0.45
     28                アメリカ     株式
                              ン・サービ
       INC                                     1,202,912,020        1,185,738,058
                              ス
       THERMO     FISHER    SCIENTIFIC                              87,621.17        73,249.54
                                      15,900                    0.44
     29                アメリカ     株式     ヘルスケア
       INC                                     1,393,178,147        1,164,667,775
                                             75,064.24        64,217.73
                              生活必需
       COSTCO    WHOLESALE      CORP                     17,960                    0.44
     30                アメリカ     株式
                              品
                                           1,348,156,137        1,153,350,452
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         94.61%
       投資証券                         2.51%
       合計                         97.12%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         5.14%
       素材                         4.13%
       資本財・サービス                         8.71%
       一般消費財・サービス                         9.77%
       生活必需品                         7.59%
       ヘルスケア                         13.95%
       金融                         13.30%
       情報技術                         21.13%
       コミュニケーション・サービス                         7.33%
       公益事業                         3.19%
       不動産                         0.36%
       合計                         94.61%
                                 59/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 S&P500    EMINI   SEP  22            173    4,478,924,462
           アメリカ                  買建                    4,517,795,093         1.71%
    取引
                 FTSE   100  INDEX   SEP  22           35    415,476,605

           イギリス                  買建                     421,040,111        0.16%
           オーストラリ

                 SPI  200  SEP  22               33    505,815,684
                             買建                     510,975,630        0.19%
           ア
                 S&P/TSE    60  INDEX   SEP
                                      17    425,200,821
           カナダ                  買建                     416,694,480        0.16%
                 22
                 SWISS   MKT  IX  SEP  22            29    447,322,754

                             買建                     447,962,536        0.17%
           ドイツ
                 EURO   STOXX   50  SEP  22           249    1,237,493,400

                             買建                    1,243,013,802         0.47%
                 英ポンド買     / 円売   2022  年

                                    900,000      149,353,170
                             買建                     149,089,050        0.06%
    為替予約取引       日本
                 7 月
                 豪ドル買    / 円売   2022  年 7
                                   3,800,000       353,182,340
                             買建                     356,691,560        0.13%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 7
                                  19,800,000       2,640,957,350
                             買建                    2,705,117,580         1.02%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                   1,600,000       165,754,230
                             買建                     169,526,560        0.06%
                 2022  年 7 月
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 7
                                   4,000,000       560,341,610
                             買建                     570,689,600        0.22%
                 月
                 スイス・フラン買        / 円売
                                   1,900,000       259,010,030
                             買建                     272,070,880        0.10%
                 2022  年 7 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
                                 60/351



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         460,554,602,600                97.68
       投資証券
                      内　日本                   460,554,602,600                97.68
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   10,923,017,207                2.32
       純資産総額
                                         471,477,619,807               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                   10,911,600,000                2.31
                内　日本                         10,911,600,000                2.31
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類     または        簿価        時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                            642,752.72        676,000.00
                                      49,279                    7.07
     1 日本ビルファンド                  日本     投資証券
                                           31,674,211,504        33,312,604,000
                                            603,759.05        624,000.00
                                      42,269                    5.59
     2 ジャパンリアルエステイト                  日本     投資証券
                                           25,520,291,307        26,375,856,000
                                            149,981.58        169,400.00
                                      136,689                     4.91
     3 野村不動産マスターＦ                  日本     投資証券
                                           20,500,832,496        23,155,116,600
                                            339,770.44        334,000.00
                                      69,156                    4.90
     4 日本プロロジスリート                  日本     投資証券
                                           23,497,164,804        23,098,104,000
                                            173,083.08        165,700.00
                                      136,899                     4.81
     5 ＧＬＰ投資法人                  日本     投資証券
                                           23,694,901,024        22,684,164,300
                                             94,297.75       105,700.00
                                      213,270                     4.78
     6 日本都市ファンド投資法人                  日本     投資証券
                                           20,110,883,122        22,542,639,000
                                 61/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            307,288.50        307,500.00
                                      63,467                    4.14
     7 大和ハウスリート投資法人                  日本     投資証券
                                           19,502,679,362        19,516,102,500
                                            163,815.43        184,200.00
                                      84,221                    3.29
     8 オリックス不動産投資                  日本     投資証券
                                           13,796,699,345        15,513,508,200
                                            325,306.78        361,000.00
                                      42,263                    3.24
     9 アドバンス・レジデンス                  日本     投資証券
                                           13,748,440,841        15,256,943,000
                                            125,543.00        142,300.00
                                      95,155                    2.87
     10  ユナイテッド・アーバン投資法人                  日本     投資証券
                                           11,946,045,004        13,540,556,500
                                            373,946.42        398,500.00
                                      28,883                    2.44
     11  日本プライムリアルティ                  日本     投資証券
                                           10,800,694,632        11,509,875,500
                                            172,593.50        179,500.00
                                      60,008                    2.28
     12  産業ファンド                  日本     投資証券
                                           10,356,991,307        10,771,436,000
                                             74,544.67        80,400.00
                                      128,305                     2.19
     13  積水ハウス・リート投資                  日本     投資証券
                                           9,564,454,722       10,315,722,000
                                            616,750.04        682,000.00
                                      14,595                    2.11
     14  日本アコモデーションファンド投資法人                  日本     投資証券
                                           9,001,466,890        9,953,790,000
                                            390,894.17        404,500.00
                                      22,455                    1.93
     15  ＡＰＩ投資法人                  日本     投資証券
                                           8,777,528,782        9,083,047,500
                                            296,657.61        313,500.00
                                      28,501                    1.90
     16  日本ロジスティクスファンド投資法人                  日本     投資証券
                                           8,455,038,576        8,935,063,500
                                            675,878.42        681,000.00
                                      13,076                    1.89
     17  ケネディクス・オフィス投資法人                  日本     投資証券
                                           8,837,786,248        8,904,756,000
                                             58,807.36        67,800.00
                                      129,494                     1.86
     18  ジャパン・ホテル・リート投資法人                  日本     投資証券
                                           7,615,200,372        8,779,693,200
                                            166,078.87        166,500.00
                                      51,745                    1.83
     19  ラサールロジポート投資                  日本     投資証券
                                           8,593,751,148        8,615,542,500
                                            524,078.85        513,000.00
                                      16,650                    1.81
     20  三井不ロジパーク                  日本     投資証券
                                           8,725,912,940        8,541,450,000
                                            467,595.30        523,000.00
                                      14,818                    1.64
     21  フロンティア不動産投資                  日本     投資証券
                                           6,928,827,291        7,749,814,000
                                            141,586.90        153,100.00
                                      49,709                    1.61
     22  イオンリート投資                  日本     投資証券
                                           7,038,143,649        7,610,447,900
                                            136,026.53        152,300.00
                                      49,705                    1.61
     23  森ヒルズリート                  日本     投資証券
                                           6,761,199,091        7,570,071,500
                                             39,276.09        39,900.00
                                      186,043                     1.57
     24  インヴィンシブル投資法人                  日本     投資証券
                                           7,307,042,674        7,423,115,700
                                            111,497.95        119,000.00
                                      57,115                    1.44
     25  大和証券リビング投資法人                  日本     投資証券
                                           6,368,205,898        6,796,685,000
                                            307,208.89        335,000.00
                                      19,663                    1.40
     26  コンフォリア・レジデンシャル                  日本     投資証券
                                           6,040,648,505        6,587,105,000
                                 62/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            196,671.31        217,600.00
       ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資
                                      30,245                    1.40
     27                    日本     投資証券
       法人
                                           5,948,323,916        6,581,312,000
                                            153,142.93        159,800.00
                                      39,433                    1.34
     28  ヒューリックリート投資法                  日本     投資証券
                                           6,038,885,162        6,301,393,400
                                            701,273.77        696,000.00
                                       8,908                    1.32
     29  大和証券オフィス投資法人                  日本     投資証券
                                           6,246,946,761        6,199,968,000
                                            146,176.32        148,000.00
                                      40,516                    1.27
     30  NTT  都市開発リート投資法人                日本     投資証券
                                           5,922,479,959        5,996,368,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         97.68%
       合計                         97.68%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＲＥＩＴ先物        ０４０
    不動産投信指
                                    5,600    11,131,736,000
           日本                  買建                    10,911,600,000         2.31%
    数先物取引
                 ９月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

                                 63/351

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                     255,636,322              0.94
                 内　アメリカ                          255,636,322              0.94
                                          26,534,527,337               97.24
       投資証券
                 内　ガーンジィ                          69,792,429              0.26
                 内　韓国                          64,366,284              0.24
                 内　香港                          399,310,886              1.46
                 内　シンガポール                         1,027,598,413               3.77
                 内　イスラエル                          31,154,623              0.11
                 内　イギリス                         1,342,993,974               4.92
                 内　アイルランド                          10,189,777              0.04
                 内　オランダ                          45,099,416              0.17
                 内　ベルギー                          292,301,857              1.07
                 内　フランス                          382,160,235              1.40
                 内　ドイツ                          14,153,620              0.05
                 内　スペイン                          94,804,021              0.35
                 内　イタリア                           7,438,157             0.03
                 内　カナダ                          483,145,110              1.77
                 内　アメリカ                        20,456,753,937               74.97
                 内　オーストラリア                         1,721,172,989               6.31
                 内　ニュージーランド                          92,091,609              0.34
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     497,461,703              1.82
       純資産総額
                                          27,287,625,362               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                     507,648,383              1.86
               内　ドイツ                            155,538,834              0.57
               内　アメリカ                            352,109,549              1.29
       為替予約取引（買建）                                     239,128,253              0.88
               内　日本                            239,128,253              0.88
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                 64/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
               銘柄名             地域     種類     または       簿価       時価     比率
                                     額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                             20,713.30       16,170.61
       PROLOGIS     INC                           106,313                    6.30
     1                     アメリカ     投資証券
                                            2,202,107,284       1,719,146,146
                                             110,605.96        88,773.66
       EQUINIX    INC                             13,087                   4.26
     2                     アメリカ     投資証券
                                            1,447,500,895       1,161,780,888
                                             45,239.57       42,515.68
       PUBLIC    STORAGE                             21,956                   3.42
     3                     アメリカ     投資証券
                                            993,282,729       933,474,288
                                              9,466.45       9,480.12
       REALTY    INCOME    CORP                         86,425                   3.00
     4                     アメリカ     投資証券
                                            818,147,107       819,319,786
                                             11,180.42       11,375.87
       WELLTOWER       INC                          65,176                   2.72
     5                     アメリカ     投資証券
                                            728,696,873       741,434,120
                                             22,789.88       17,413.03
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                     40,896                   2.61
     6                     アメリカ     投資証券
                                            932,019,540       712,123,357
                                             21,452.33       13,293.49
       SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                    47,189                   2.30
     7                     アメリカ     投資証券
                                            1,012,318,901        627,306,820
                                              3,906.58       4,082.63
       VICI  PROPERTIES      INC                        138,265                    2.07
     8                     アメリカ     投資証券
                                            540,158,735       564,485,058
                                             32,641.09       26,663.53
       AVALONBAY      COMMUNITIES       INC                   20,041                   1.96
     9                     アメリカ     投資証券
                                            654,162,751       534,363,893
                                             11,696.80        9,895.63
       EQUITY    RESIDENTIAL                             49,162                   1.78
     10                     アメリカ     投資証券
                                            575,040,907       486,489,060
                                             27,484.43       23,365.44
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                     19,329                   1.66
     11                     アメリカ     投資証券
                                            531,248,104       451,630,706
                                              2,279.70       1,708.98
                          オーストラリ
       GOODMAN     GROUP                           251,400                    1.57
     12                          投資証券
                          ア
                                            573,125,336       429,637,572
                                              5,580.78       4,871.27
       INVITATION      HOMES    INC                       87,643                   1.56
     13                     アメリカ     投資証券
                                            489,124,670       426,933,172
                                             27,441.51       19,755.72
       ALEXANDRIA       REAL   ESTATE    EQUIT                    21,371                   1.55
     14                     アメリカ     投資証券
                                            586,454,276       422,199,646
                                              8,070.40       7,565.23
       DUKE   REALTY    CORP                          55,200                   1.53
     15                     アメリカ     投資証券
                                            445,489,154       417,601,138
                                              6,722.19       7,047.22
       VENTAS    INC                             57,413                   1.48
     16                     アメリカ     投資証券
                                            385,948,212       404,602,088
                                             28,427.52       23,671.60
       MID-AMERICA       APARTMENT      COMM                    16,578                   1.44
     17                     アメリカ     投資証券
                                            471,272,312       392,427,937
                                             26,365.02       21,853.76
       SUN  COMMUNITIES       INC                       17,494                   1.40
     18                     アメリカ     投資証券
                                            461,229,772       382,309,768
                                 65/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              1,194.08       1,132.52
       LINK   REIT                              308,400                    1.28
     19                     香港     投資証券
                                            368,259,805       349,269,322
                                             46,822.46       35,857.99
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                     9,334                   1.23
     20                     アメリカ     投資証券
                                            437,041,629       334,698,553
                                             10,795.66       11,474.28
       WP  CAREY    INC                            27,743                   1.17
     21                     アメリカ     投資証券
                                            299,505,852       318,331,116
                                              2,317.28       1,684.44
       SEGRO    PLC                             174,219                    1.08
     22                     イギリス     投資証券
                                            403,727,066       293,461,826
                                             22,611.65       18,304.18
       CAMDEN     PROPERTY     TRUST                       15,331                   1.03
     23                     アメリカ     投資証券
                                            346,659,868       280,621,469
                                              6,409.88       6,585.24
       IRON   MOUNTAIN      INC                         41,686                   1.01
     24                     アメリカ     投資証券
                                            267,204,500       274,512,415
                                              4,597.91       3,531.81
       HEALTHPEAK       PROPERTIES      INC                    77,521                   1.00
     25                     アメリカ     投資証券
                                            356,440,081       273,789,536
                                              7,776.13       6,326.91
       UDR  INC                               42,967                   1.00
     26                     アメリカ     投資証券
                                            334,120,106       271,848,651
                                             12,630.46       12,476.15
                               投資信託
       VANGUARD      REAL   ESTATE    ETF                    20,490                   0.94
     27                     アメリカ
                               受益証券
                                            258,799,206       255,636,322
                                             14,974.93       12,302.56
       BOSTON    PROPERTIES      INC                      20,464                   0.92
     28                     アメリカ     投資証券
                                            306,448,293       251,759,727
                                              3,157.17       2,758.20
       KIMCO    REALTY    CORP                         88,728                   0.90
     29                     アメリカ     投資証券
                                            280,135,016       244,729,783
                                             11,491.09        9,727.51
       EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                       24,815                   0.88
     30                     アメリカ     投資証券
                                            285,152,716       241,388,300
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         0.94%
       投資証券                         97.24%
       合計                         98.18%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

                                 66/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ③  その他投資資産の主要なもの
                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 DOW  JONES   US  REAL
    不動産投信指
                                      72    335,999,897
           アメリカ                  買建                     352,109,549        1.29%
                 ESTATE    SEP  22
    数先物取引
                 STOXX   EUROPE    600  RE
                                      158     156,864,424
           ドイツ                  買建                     155,538,834        0.57%
                 SEP  22
                 カナダ・ドル買       / 円売

                                    20,000       2,138,320
                             買建                      2,119,082       0.01%
    為替予約取引       日本
                 2022  年 7 月
                 シンガポール・ドル買          /
                                    80,000       7,847,672
                             買建                      7,847,504       0.03%
                 円売   2022  年 7 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 7

                                   1,002,000       133,700,536
                             買建                     136,900,303        0.50%
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2022  年 7
                                    390,000       36,620,493
                             買建                     36,619,128       0.13%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 7
                                    390,000       55,085,877
                             買建                     55,642,236       0.20%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                           342,311,370              98.93
       国債証券
                      内　日本                     342,311,370              98.93
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,710,067             1.07
       純資産総額
                                           346,021,437             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                 67/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 株数、口数       簿価単価      評価単価      利率  (%)    投資
             銘柄名           地域     種類     または       簿価      時価     償還期限      比率
                                 額面金額       ( 円 )    ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                                         101.70      101.26    0.500000
       ３３５   １０年国債                        53,000,000                         15.51
     1                 日本     国債証券
                                        53,905,770      53,672,040     2024/09/20
                                         101.80      101.32    0.600000
       ３３４   １０年国債                        52,000,000                         15.23
     2                 日本     国債証券
                                        52,937,040      52,686,920     2024/06/20
                                         100.23      100.12    0.005000
       ４３０   ２年国債                        47,000,000                         13.60
     3                 日本     国債証券
                                        47,109,510      47,059,690     2023/11/01
                                         100.46      100.47    0.100000
       １４４   ５年国債                        40,000,000                         11.62
     4                 日本     国債証券
                                        40,184,430      40,190,400     2025/06/20
                                         101.61      101.15    0.600000
       ３３３   １０年国債                        35,000,000                         10.23
     5                 日本     国債証券
                                        35,566,650      35,403,200     2024/03/20
                                         100.38      100.23    0.100000
       １３７   ５年国債                        35,000,000                         10.14
     6                 日本     国債証券
                                        35,134,750      35,083,300     2023/09/20
                                         100.39      100.40    0.100000
       １４２   ５年国債                        29,000,000                         8.42
     7                 日本     国債証券
                                        29,113,140      29,118,320     2024/12/20
                                         100.08      100.12    0.005000
       ４３３   ２年国債                        23,000,000                         6.66
     8                 日本     国債証券
                                        23,019,550      23,029,210     2024/02/01
                                         100.20      100.11    0.005000
       ４２７   ２年国債                        12,000,000                         3.47
     9                 日本     国債証券
                                        12,024,000      12,014,280     2023/08/01
                                         100.43      100.44    0.100000
       １４３   ５年国債                         9,000,000                         2.61
     10                 日本     国債証券
                                        9,039,250      9,040,410     2025/03/20
                                         100.45      100.27    0.100000
       １３８   ５年国債                         5,000,000                         1.45
     11                 日本     国債証券
                                        5,022,500      5,013,600     2023/12/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         98.93%
       合計                         98.93%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

                                 68/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ③  その他投資資産の主要なもの
       該当事項はありません。

       外国債券インデックスマザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         234,998,101,882                98.52
       国債証券
                  内　ユーロ                       82,249,522,456               34.48
                  内　中国                        4,710,889,709               1.98
                  内　シンガポール                        1,033,911,501               0.43
                  内　マレーシア                        1,218,695,847               0.51
                  内　イスラエル                         962,121,576              0.40
                  内　ノルウェー                         481,538,840              0.20
                  内　スウェーデン                         635,068,751              0.27
                  内　デンマーク                         909,541,577              0.38
                  内　イギリス                       11,753,869,395                4.93
                  内　ポーランド                         990,277,909              0.42
                  内　カナダ                        4,827,768,598               2.02
                  内　アメリカ                       119,811,961,011                50.23
                  内　メキシコ                        1,855,157,864               0.78
                  内　オーストラリア                        3,557,776,848               1.49
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,519,271,302               1.48
       純資産総額
                                         238,517,373,184               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    1,156,546,004               0.48
                内　日本                          1,156,546,004               0.48
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 6 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

                                 69/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ．主要銘柄の明細
                               株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
            銘柄名          地域     種類     または       簿価       時価      償還期限      比率
                               額面金額        ( 円 )      ( 円 )    ( 年 / 月 / 日 )  (%)
       United   States   Treasury                             96.91       85.32    1.125000
                               10,700,000                           0.52
     1               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,417,285,491       1,247,784,523       2031/02/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           97.64       85.46    1.250000
                               10,300,000                           0.50
     2               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,374,698,873       1,203,221,922       2031/08/15
       United   States   Treasury                             94.91       83.83    0.875000
                                9,800,000                           0.47
     3               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,271,379,044       1,122,939,644       2030/11/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           98.51       86.08    1.375000
                                9,000,000                           0.44
     4               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,211,811,359       1,058,948,802       2031/11/15
       United   States   Treasury                            101.16        88.72    1.625000
                                8,700,000                           0.44
     5               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,202,909,745       1,055,055,062       2031/05/15
       United   States   Treasury                             99.52       96.29    0.250000
                                7,700,000                           0.42
     6               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,047,457,977       1,013,453,770       2023/11/15
       United   States   Treasury                            102.16        94.41    1.625000
                                7,729,000                           0.42
     7               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,079,260,209        997,389,231      2026/05/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           98.95       94.20    0.375000
                                7,500,000                           0.40
     8               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,014,408,207        965,715,957      2024/09/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           96.27       89.91    1.875000
                                7,400,000                           0.38
     9               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                973,740,606       909,378,511      2032/02/15
       United   States   Treasury                             93.01       82.32    0.625000
                                8,000,000                           0.38
     10               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,017,019,478        900,207,283      2030/08/15
       United   States   Treasury                            109.49        98.17    2.875000
                                6,700,000                           0.38
     11               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,002,679,559        899,080,083      2028/08/15
       United   States   Treasury                            109.25        98.32    2.875000
                                6,500,000                           0.37
     12               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                970,598,850       873,565,617      2028/05/15
       United   States   Treasury                            108.20        96.75    2.625000
                                6,600,000                           0.37
     13               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                976,086,278       872,833,286      2029/02/15
       United   States   Treasury                            108.34        97.75    2.750000
                                6,350,000                           0.36
     14               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                940,328,398       848,450,599      2028/02/15
       United   States   Treasury                            105.91        96.32    2.375000
                                6,400,000                           0.35
     15               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                926,484,833       842,631,106      2027/05/15
       United   States   Treasury                             96.50       87.49    0.750000
                                7,000,000                           0.35
     16               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                923,273,400       837,088,459      2028/01/31
       United   States   Treasury                            104.36        98.51    2.375000
                                6,162,000                           0.35
     17               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                878,968,312       829,715,160      2024/08/15
       United   States   Treasury                            100.21        92.92    1.500000
                                6,500,000                           0.35
     18               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                890,351,910       825,528,748      2027/01/31
                                 70/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       United   States   Treasury                             97.44       91.77    0.250000
                                6,500,000                           0.34
     19               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                865,685,332       815,365,223      2025/06/30
       United   States   Treasury                             97.10       91.07    0.250000
                                6,500,000                           0.34
     20               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                862,735,777       809,119,630      2025/09/30
       United   States   Treasury                            104.19        98.08    2.250000
                                5,921,000                           0.33
     21               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                843,264,042       793,784,524      2024/11/15
       FRENCH    GOVERNMENT                              118.93       106.24    2.750000
                                5,199,000                           0.33
     22               ユーロ     国債証券
       BOND                                882,152,963       788,092,745      2027/10/25
       United   States   Treasury                            104.66        97.09    2.250000
                                5,840,000                           0.32
     23               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                835,463,716       775,007,200      2025/11/15
       United   States   Treasury                            105.28        95.57    2.250000
                                5,900,000                           0.32
     24               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                849,063,130       770,687,948      2027/08/15
       United   States   Treasury                            104.00        97.28    2.125000
                                5,788,000                           0.32
     25               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                822,803,370       769,657,014      2025/05/15
       United   States   Treasury                             93.24       82.79    0.625000
                                6,800,000                           0.32
     26               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                866,613,526       769,525,895      2030/05/15
       FRENCH    GOVERNMENT                              122.73       105.46    2.500000
                                5,087,000                           0.32
     27               ユーロ     国債証券
       BOND                                890,793,377       765,396,168      2030/05/25
       United   States   Treasury                            103.53        97.19    2.000000
                                5,743,000                           0.32
     28               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                812,732,735       762,935,301      2025/02/15
       United   States   Treasury                            103.61        96.58    2.000000
                                5,743,000                           0.32
     29               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                813,344,998       758,178,484      2025/08/15
       FRENCH    GOVERNMENT                              109.63       104.87    4.250000
                                4,997,000                           0.31
     30               ユーロ     国債証券
       BOND                                781,590,636       747,691,195      2023/10/25
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         98.52%
       合計                         98.52%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                 71/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      ( 単位：円     )
                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 7
                                   1,073,000       153,668,836
                             買建                     153,085,231        0.06%
    為替予約取引       日本
                 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 8
                                   4,786,000       653,043,478
                             買建                     652,770,197        0.27%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2022  年 8
                                   1,826,000       260,788,041
                             買建                     260,536,601        0.11%
                 月
                 オフショア人民元買         / 円
                                   4,438,000        90,287,115
                             買建                     90,153,975       0.04%
                 売  2022  年 8 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

                                 72/351













                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 73/351





















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    　当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に

    定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対し、                               1 円以上    1 円単位をもって取得の申込みに応じる
    ことができます。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    　継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後                              3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
    かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
    て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
    　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
    社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
    るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
    り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
    る信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２【換金（解約）手続等】

    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、                         1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
      ることができます。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
                                 74/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                  https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
    　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          ３【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価（注    1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

          ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
          ・東京証券取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
          ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場また
           は海外店頭市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価
           します。
          ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日
           の最終相場で評価します。
          ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に
           知り得る直近の日の最終相場で評価します。
          ・公社債等：原則として、次の                 1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
          1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
          2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
          3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
                                 75/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                   https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    12 月 19 日から翌年      12 月 18 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2016  年 5 月 13 日から    2016  年 12
      月 18 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、信託期間中において信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
        きまたはやむを得ない事情が発生したとき、あるいは、第                               36 計算期間以降に受益権の口数が                 5 億口
        を下ることとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることが
        できます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
        す。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．前  2 ．から前     4 ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
        該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
        場合であって、前          2 ．から前     4 ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
                                 76/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ② の 1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                              18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④ 　運用報告書

                                 77/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書）  を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付し
        ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４【受益者の権利等】

    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ＜収益分配金にかかる請求権＞
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有しま
    す。
    　収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益
    権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    ＜償還金にかかる請求権＞
    　受益者は、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以
    下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して                                           5 営業日までに支払いま
    す。
    　償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から                                  10 年間その支払いを請求しないときは、そ
    の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
                                 78/351

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＜換金請求権＞
    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
                                 79/351



















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        第３　【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            6 期計算期間（       2020  年 12 月 19 日
    から  2021  年 12 月 20 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
                            1 　【財務諸表】


                                 80/351














                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【財務諸表】

       ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第5期              第6期
                                 2020年12月18日現在              2021年12月20日現在
      資産の部
       流動資産
                                         404,343             3,224,806
         コール・ローン
                                       63,616,535              456,477,885
         親投資信託受益証券
                                       64,020,878              459,702,691
         流動資産合計
                                       64,020,878              459,702,691
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         167,241             1,640,407
         未払解約金
                                          8,866              57,072
         未払受託者報酬
                                         98,051              628,320
         未払委託者報酬
                                          2,141              14,181
         その他未払費用
                                         276,299             2,339,980
         流動負債合計
                                         276,299             2,339,980
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       43,938,030              266,810,312
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             19,806,549              190,552,399
                                        6,471,047              20,975,986
          （分配準備積立金）
                                       63,744,579              457,362,711
         元本等合計
                                       63,744,579              457,362,711
       純資産合計
                                       64,020,878              459,702,691
      負債純資産合計
                                 81/351









                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第5期              第6期
                                  自   2019年12月19日            自   2020年12月19日
                                  至   2020年12月18日            至   2021年12月20日
      営業収益
                                         6,164,647              25,111,945
       有価証券売買等損益
                                         6,164,647              25,111,945
       営業収益合計
      営業費用
                                             8             229
       支払利息
                                          14,814              78,603
       受託者報酬
                                          164,049              865,747
       委託者報酬
                                           3,564              19,486
       その他費用
                                          182,435              964,065
       営業費用合計
                                         5,982,212              24,147,880
      営業利益
                                         5,982,212              24,147,880
      経常利益
                                         5,982,212              24,147,880
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        △  121,022             6,881,285
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   5,453,678              19,806,549
                                        19,995,345              194,819,411
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        19,995,345              194,819,411
       額
                                        11,745,708              41,340,156
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        11,745,708              41,340,156
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                        19,806,549              190,552,399
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 82/351










                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 6 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 19 日
                                     至　  2021  年 12 月 20 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2021  年 12 月 18 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                          2021
                        年 12 月 20 日としております。このため、当計算期間は                        367  日となって
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 5 期               第 6 期
             区　分
                             2020  年 12 月 18 日現在          2021  年 12 月 20 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                          14,293,360      円           43,938,030      円

          期中追加設定元本額                          66,431,048      円           295,237,620       円
          期中一部解約元本額                          36,786,378      円           72,365,338      円
     2.      計算期間末日における受益                          43,938,030      口           266,810,312       口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 5 期               第 6 期
              区　分                自　  2019  年 12 月 19 日       自　  2020  年 12 月 19 日
                              至　  2020  年 12 月 18 日       至　  2021  年 12 月 20 日
                                 83/351





                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 6,103,240     円）、投資信託          （ 17,266,803      円）、投資信託
                            約款に規定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                            （ 15,442,085      円）及び分配準         （ 169,576,627       円）及び分配
                            備積立金（      367,807    円）より      準備積立金（       3,709,183     円）
                            分配対象額は       21,913,132      円   より分配対象額は
                            （ 1 万口当たり      4,987.28     円）    190,552,613       円（  1 万口当たり
                            であり、分配を行っておりま                 7,141.88     円）であり、分配を
                            せん。                 行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 6 期
            区　分                         自　  2020  年 12 月 19 日
                                     至　  2021  年 12 月 20 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                 84/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         第 6 期
            区　分
                                     2021  年 12 月 20 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 5 期                    第 6 期
                      2020  年 12 月 18 日現在               2021  年 12 月 20 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            6,284,374                      22,715,007
     合計                            6,284,374                      22,715,007
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 5 期                          第 6 期
             2020  年 12 月 18 日現在                     2021  年 12 月 20 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 6 期
                           自　  2020  年 12 月 19 日
                           至　  2021  年 12 月 20 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 5 期                 第 6 期
                           2020  年 12 月 18 日現在            2021  年 12 月 20 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.4508    円               1.7142    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (14,508    円 )             (17,142    円 )
    (4)  【附属明細表】

                                 85/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              トピックス・インデックス・マザー
     親投資信託受益
                                       156,996,161           207,690,221
              ファンド
     証券
              外国株式インデックスマザーファンド                          33,893,242          138,135,297
              外国債券インデックスマザーファンド                           7,328,602          23,023,536
              ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                           9,585,118          32,061,261
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
                                        8,727,395          27,884,027
              クス・マザーファンド
              ダイワ短期日本債券インデックスマ
                                        26,486,360           27,683,543
              ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                              456,477,885
     合計                                              456,477,885
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
    マザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバル
    ＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファン
    ド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
    ます。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                                 86/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                  2020  年 12 月 18 日現在       2021  年 12 月 20 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      19,997,284,612               7,179,034,125
        株式
                            ※ 2 ※ 3      157,993,811,340              182,600,770,840
        派生商品評価勘定
                                        32,496,150                   －
        未収入金
                                        81,864,989                   －
        未収配当金
                                        30,357,584              14,675,780
        未収利息
                                          522,106              256,140
        前払金
                                             －          3,040,000
        その他未収収益
                            ※ 4           14,127,141               3,225,355
        流動資産合計
                                     178,150,463,922              189,801,002,240
      資産合計
                                     178,150,463,922              189,801,002,240
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －         51,781,600
        前受金
                                        28,224,000                   －
        未払金
                                             －          1,884,400
        未払解約金
                                      10,075,447,935                335,456,741
        受入担保金
                                      8,455,151,145              4,575,987,570
        流動負債合計
                                      18,558,823,080               4,965,110,311
      負債合計
                                      18,558,823,080               4,965,110,311
     純資産の部
      元本等
        元本
                            ※ 1        133,497,261,446              139,719,409,192
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      26,094,379,396              45,116,482,737
        元本等合計
                                     159,591,640,842              184,835,891,929
      純資産合計
                                     159,591,640,842              184,835,891,929
     負債純資産合計                                178,150,463,922              189,801,002,240
    注記表


                                 87/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　  2020  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 20 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 12 月 18 日現在          2021  年 12 月 20 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 12 月 19 日          2020  年 12 月 19 日
          期首元本額                       141,422,704,097         円        133,497,261,446         円
          期中追加設定元本額                        28,240,870,154        円         22,185,108,638        円
          期中一部解約元本額                        36,166,312,805        円         15,962,960,892        円
                                 88/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                        3,168,441,511        円          2,978,638,277        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                        6,643,901,616        円          5,607,664,681        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                            930,510    円             923,930    円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                          30,535,580      円           24,862,174      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         623,575,767       円           393,869,554       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          33,892,315      円           21,795,176      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         874,355,172       円           711,960,045       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                         131,839,212       円           258,479,084       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                    32,837,839      円           45,380,499      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                           9,520,635     円                －円
          日本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          24,968,635      円           156,996,161       円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                  2,220,877,385        円          4,963,260,757        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  2,611,434,527        円          3,417,146,307        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   149,162,339       円           555,794,606       円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                        64,990,219,547        円         66,550,525,465        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                        2,947,069,676        円          3,090,855,667        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        3,732,560,786        円          4,277,017,878        円
          ０
                                 89/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・ライフ・バランス７                        3,318,474,811        円          4,166,224,676        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                        5,179,124,291        円          6,020,536,360        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          46,810,118      円           57,114,876      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          35,945,672      円           60,560,892      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         839,698,602       円          1,584,089,956        円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                          10,903,922      円           10,529,649      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           7,976,371     円           10,044,699      円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                          11,919,728      円           19,885,938      円
          バランス７０
          ダイワ国内株式インデックス                               －円              721,017    円
          （ラップ専用）
          ダイワ世界バランスファンド                         129,490,275       円           112,385,430       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         139,591,744       円           130,510,052       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        7,527,954,251        円          5,933,455,693        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         637,068,308       円           526,703,681       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                          99,902,437      円           75,481,125      円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         178,714,272       円           141,439,467       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ              143,373,446       円           200,986,677       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ           10,039,033,330        円         10,254,224,365        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                         830,852,621       円          1,693,854,823        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        2,194,547,687        円          2,722,760,705        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
                                 90/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・インデックスセレク                        1,231,058,118        円          1,175,396,118        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                         171,113,439       円           151,975,951       円
          ダイワライフスタイル５０                         649,847,886       円           602,441,788       円
          ダイワライフスタイル７５                         515,941,191       円           481,386,482       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                        11,331,795,874        円         10,531,528,511        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                          133,497,261,446         円        139,719,409,192         円
     2.     期末日における受益権の総数                       133,497,261,446         口        139,719,409,192         口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                           株式       8,062,258,000        円  株式          4,212,804,300           円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           株式        798,510,000       円  株式        957,120,000       円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        13,252,105      円   当額の未入金分        2,813,260     円が
                          が含まれております。                 含まれております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 20 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                 91/351





                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 12 月 20 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                         2020  年 12 月 18 日現在             2021  年 12 月 20 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                           12,743,260,123                   △ 11,214,867,666
                                 92/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     合計                           12,743,260,123                   △ 11,214,867,666
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 9 月
               24 日から    2020  年 12 月 18 日まで、及び       2021  年 9 月 22 日から    2021  年 12 月 20 日まで）を指し
               ております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                   2020  年 12 月 18 日 現在                 2021  年 12 月 20 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       1,529,106,000         －  1,561,650,000       32,544,000      2,223,960,000        －  2,172,240,000       △ 51,720,000

     合計        1,529,106,000         －  1,561,650,000       32,544,000      2,223,960,000        －  2,172,240,000       △ 51,720,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 12 月 18 日現在            2021  年 12 月 20 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1955    円               1.3229    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,955    円 )             (13,229    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額（円）
          銘　柄          株　式　数                               備考
                                 93/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             単　価         金　額
     極  洋
                        3,200     3,020.00          9,664,000      貸付株式数           1,200   株
     日本水産                  92,800       532.00         49,369,600
     マルハニチロ                  14,500      2,365.00          34,292,500
     ホウスイ                    600     816.00          489,600     貸付株式数            100  株
     カネコ種苗                   2,800     1,445.00          4,046,000
     サカタのタネ                  11,200      3,270.00          36,624,000
     ホクト                   7,900     1,887.00          14,907,300       貸付株式数           1,200   株
     ホクリヨウ                   1,500      681.00         1,021,500
     ヒノキヤグループ                   2,300     2,204.00          5,069,200
     ショーボンドＨＤ                  13,300      5,130.00          68,229,000       貸付株式数           3,200   株
     ミライト・ホールディング
                       29,900      1,894.00          56,630,600       貸付株式数           3,400   株
     ス
     タマホーム                   5,900     2,208.00          13,027,200       貸付株式数           2,100   株
     サンヨーホームズ                   1,500      727.00         1,090,500      貸付株式数            400  株
     日本アクア                   4,400      671.00         2,952,400
     ファーストコーポレーショ
                        2,500      697.00         1,742,500      貸付株式数           1,000   株
     ン
     ベステラ                   1,900     1,230.00          2,337,000      貸付株式数            700  株
     キャンディル                   1,700      494.00          839,800     貸付株式数            600  株
     スペースバリューＨＤ                   9,600     1,148.00          11,020,800
     住石ホールディングス                  21,600       129.00         2,786,400      貸付株式数           6,300   株
     日鉄鉱業                   2,300     6,100.00          14,030,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                   3,600     1,468.00          5,284,800      貸付株式数           1,400   株
     ＩＮＰＥＸ                  374,600       971.00        363,736,600
     石油資源開発                  10,800      2,491.00          26,902,800
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                   4,400     1,450.00          6,380,000
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,800     1,509.00          2,716,200
     ン
     第一カッター興業                   2,300     1,309.00          3,010,700
     明豊ファシリティワークス                   2,900      778.00         2,256,200      貸付株式数           1,100   株
     安藤・間                  50,800       870.00         44,196,000
     東急建設                  29,000       638.00         18,502,000
     コムシスホールディングス                  30,000      2,539.00          76,170,000
     ビーアールホールディング
                       12,700       335.00         4,254,500      貸付株式数           4,900   株
     ス
     高松コンストラクションＧ
                        5,700     1,954.00          11,137,800       貸付株式数           2,200   株
     Ｐ
     東建コーポレーション                   2,900     9,090.00          26,361,000       貸付株式数           1,100   株
     ソネック                   1,000      999.00          999,000     貸付株式数            300  株
                                 94/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマウラ                   4,400      952.00         4,188,800      貸付株式数           1,600   株
     オリエンタル白石                  32,300       227.00         7,332,100
     大成建設                  62,400      3,470.00         216,528,000
     大  林  組
                      215,900       882.00        190,423,800
     清水建設                  202,100       709.00        143,288,900
     飛島建設                   5,500      995.00         5,472,500      貸付株式数            600  株
     長谷工コーポレーシヨン                  64,500      1,386.00          89,397,000
     松井建設                   8,400      740.00         6,216,000
     錢  高  組
                         900    3,830.00          3,447,000
     鹿島建設                  158,200      1,313.00         207,716,600
     不動テトラ                   4,400     1,665.00          7,326,000
     大末建設                   2,200     1,274.00          2,802,800
     鉄建建設                   4,500     1,799.00          8,095,500
     西松建設                  12,900      3,585.00          46,246,500       貸付株式数           5,100   株
     三井住友建設                  47,600       419.00         19,944,400       貸付株式数           5,100   株
     大豊建設                   3,100     3,710.00          11,501,000       貸付株式数           1,800   株
     佐田建設                   4,600      469.00         2,157,400      貸付株式数            500  株
     ナカノフドー建設                   5,000      322.00         1,610,000      貸付株式数           1,500   株
     奥  村  組
                       12,500      3,220.00          40,250,000
     東鉄工業                   9,900     2,432.00          24,076,800       貸付株式数           3,400   株
     イチケン                   1,500     1,837.00          2,755,500
     富士ピー・エス                   2,900      493.00         1,429,700      貸付株式数           1,000   株
     淺沼組                   2,400     5,260.00          12,624,000       貸付株式数            200  株
     戸田建設                  89,700       718.00         64,404,600
     熊  谷  組
                       10,800      2,851.00          30,790,800
     北野建設                   1,200     2,074.00          2,488,800      貸付株式数            400  株
     植  木  組
                        1,800     1,474.00          2,653,200      貸付株式数            700  株
     矢作建設                   9,400      734.00         6,899,600      貸付株式数           1,500   株
     ピーエス三菱                   6,900      588.00         4,057,200
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                  14,700       454.00         6,673,800      貸付株式数           5,700   株
     大東建託                  22,100     13,050.00          288,405,000
     新日本建設                   9,100      819.00         7,452,900
     ＮＩＰＰＯ                  17,700      3,985.00          70,534,500
     東亜道路                   1,100     4,625.00          5,087,500      貸付株式数            300  株
     日本道路                   2,100     8,100.00          17,010,000
     東亜建設                   5,200     2,392.00          12,438,400       貸付株式数           2,600   株
     日本国土開発                  21,100       554.00         11,689,400
     若築建設                   3,500     1,856.00          6,496,000
     東洋建設                  24,200       566.00         13,697,200
     五洋建設                  85,500       658.00         56,259,000       貸付株式数           8,900   株
                                 95/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     世紀東急                  10,200       818.00         8,343,600
     福  田  組
                        2,400     4,190.00          10,056,000       貸付株式数            900  株
     日本ドライケミカル                   1,600     1,967.00          3,147,200      貸付株式数            200  株
     住友林業                  55,100      2,233.00         123,038,300
     日本基礎技術                   5,800      572.00         3,317,600
     巴コーポレーション                   9,000      450.00         4,050,000
     大和ハウス                  199,400      3,238.00         645,657,200
     ライト工業                  13,400      1,971.00          26,411,400
     積水ハウス                  234,400      2,336.50         547,675,600
     日特建設                   4,300      651.00         2,799,300      貸付株式数            400  株
     北陸電気工事                   3,800     1,065.00          4,047,000
     ユアテック                  12,300       644.00         7,921,200
     日本リーテック                   4,500     1,510.00          6,795,000      貸付株式数            500  株
     四電工                   2,400     1,674.00          4,017,600
     中電工                  10,100      2,086.00          21,068,600
     関  電  工
                       35,400       839.00         29,700,600
     きんでん                  48,700      1,733.00          84,397,100
     東京エネシス                   6,800     1,076.00          7,316,800
     トーエネック                   2,200     3,225.00          7,095,000
     住友電設                   5,400     2,000.00          10,800,000       貸付株式数           1,200   株
     日本電設工業                  12,000      1,626.00          19,512,000
     エクシオグループ                  32,800      2,430.00          79,704,000
     新日本空調                   5,700     2,287.00          13,035,900       貸付株式数           1,600   株
     日本工営                   3,900     3,115.00          12,148,500
     九電工                  16,700      3,430.00          57,281,000
     三機工業                  13,700      1,408.00          19,289,600       貸付株式数           1,900   株
     日揮ホールディングス                  66,300       944.00         62,587,200
     中外炉工業                   2,000     1,549.00          3,098,000
     ヤマト                   6,200      735.00         4,557,000
     太平電業                   4,900     2,803.00          13,734,700
     高砂熱学                  19,400      1,887.00          36,607,800
     三晃金属                    900    2,298.00          2,068,200
     ＮＥＣネッツエスアイ                  22,300      1,720.00          38,356,000
     朝日工業社                   1,400     3,120.00          4,368,000      貸付株式数            200  株
     明星工業                  13,800       725.00         10,005,000
     大  氣  社
                       10,400      3,070.00          31,928,000       貸付株式数            800  株
     ダイダン                   4,800     2,195.00          10,536,000
     日比谷総合設備                   7,000     1,995.00          13,965,000
     ニップン                  20,200      1,639.00          33,107,800       貸付株式数           1,100   株
     日清製粉Ｇ本社                  78,100      1,694.00         132,301,400
                                 96/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日東富士製粉                   1,000     3,655.00          3,655,000
     昭和産業                   6,500     2,613.00          16,984,500
     鳥越製粉                   6,400      690.00         4,416,000      貸付株式数           2,400   株
     中部飼料                   7,800      940.00         7,332,000      貸付株式数           3,100   株
     フィード・ワン                   9,300      684.00         6,361,200
     東洋精糖                   1,300     1,080.00          1,404,000      貸付株式数            100  株
     日本甜菜糖                   3,500     1,632.00          5,712,000
     ＤＭ三井製糖ホールディ                   6,100     1,905.00          11,620,500       貸付株式数            400  株
     塩水港精糖                  10,300       209.00         2,152,700      貸付株式数           1,500   株
     日新製糖                   3,300     1,684.00          5,557,200      貸付株式数            200  株
     ＬＩＦＵＬＬ                  22,500       230.00         5,175,000      貸付株式数           7,100   株
     ミクシィ                  14,800      1,995.00          29,526,000       貸付株式数           1,400   株
     ジェイエイシーリクルート
                        5,500     2,151.00          11,830,500
     メント
     日本Ｍ＆Ａセンターホール
                      107,800      3,025.00         326,095,000
     デ
     メンバーズ                   2,000     2,293.00          4,586,000      貸付株式数            700  株
     中広                   1,100      388.00          426,800     貸付株式数            400  株
     ＵＴグループ                   9,500     4,035.00          38,332,500       貸付株式数           2,900   株
     アイティメディア                   3,100     1,774.00          5,499,400      貸付株式数            200  株
     Ｅ・Ｊホールディングス                   3,300     1,168.00          3,854,400      貸付株式数           1,300   株
     夢真ビーネックスグルーフ                  17,600      1,590.00          27,984,000
     コシダカホールディングス                  18,600       578.00         10,750,800       貸付株式数           6,100   株
     アルトナー                   1,300      822.00         1,068,600      貸付株式数            500  株
     パソナグループ                   7,300     3,185.00          23,250,500
     ＣＤＳ                   1,500     1,614.00          2,421,000
     リンクアンドモチベーショ
                       14,500       531.00         7,699,500      貸付株式数           5,600   株
     ン
     エス・エム・エス                  22,300      4,215.00          93,994,500
     サニーサイドアップＧ                   2,100      720.00         1,512,000      貸付株式数            800  株
     パーソルホールディングス                  65,700      3,200.00         210,240,000
     リニカル                   3,500      749.00         2,621,500      貸付株式数           1,400   株
     クックパッド                  21,700       240.00         5,208,000      貸付株式数           7,800   株
     エスクリ                   3,100      404.00         1,252,400      貸付株式数            700  株
     アイ・ケイ・ケイホール
                        3,400      591.00         2,009,400      貸付株式数           1,200   株
     ディンク
     森永製菓                  16,200      3,770.00          61,074,000
     中  村  屋
                        1,600     3,625.00          5,800,000
     江崎グリコ                  19,000      3,710.00          70,490,000
     名糖産業                   3,000     1,695.00          5,085,000      貸付株式数            600  株
                                 97/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     井村屋グループ                   3,800     2,196.00          8,344,800
     不  二  家
                        4,100     2,302.00          9,438,200      貸付株式数           1,600   株
     山崎製パン                  51,700      1,569.00          81,117,300
     第一屋製パン                   1,300      539.00          700,700     貸付株式数            400  株
     モロゾフ                   1,100     5,690.00          6,259,000
     亀田製菓                   3,900     4,365.00          17,023,500
     寿スピリッツ                   6,600     5,570.00          36,762,000       貸付株式数           2,600   株
     カルビー                  31,500      2,719.00          85,648,500
     森永乳業                  12,700      5,430.00          68,961,000
     六甲バター                   5,000     1,630.00          8,150,000      貸付株式数           2,000   株
     ヤクルト                  51,100      6,130.00         313,243,000
     明治ホールディングス                  45,700      7,040.00         321,728,000
     雪印メグミルク                  16,500      2,072.00          34,188,000
     プリマハム                   8,600     2,403.00          20,665,800       貸付株式数           2,500   株
     日本ハム                  26,400      4,060.00         107,184,000
     林兼産業                   2,200      502.00         1,104,400
     丸大食品                   6,600     1,506.00          9,939,600      貸付株式数           2,400   株
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                        6,200     3,350.00          20,770,000       貸付株式数           2,400   株
     柿安本店                   2,300     2,737.00          6,295,100      貸付株式数            900  株
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                  44,700       649.00         29,010,300       貸付株式数           1,400   株
     学情                   2,800     1,061.00          2,970,800      貸付株式数            200  株
     スタジオアリス                   3,000     2,034.00          6,102,000      貸付株式数           1,200   株
     クロスキャット                   1,700     1,556.00          2,645,200      貸付株式数            600  株
     シミックホールディングス                   3,600     1,484.00          5,342,400      貸付株式数           1,400   株
     エプコ                   1,500      773.00         1,159,500      貸付株式数            500  株
     システナ                  96,000       432.00         41,472,000
     ＮＪＳ                   1,400     1,873.00          2,622,200
     デジタルアーツ                   3,600     8,650.00          31,140,000       貸付株式数            500  株
     日鉄ソリューションズ                   9,800     3,480.00          34,104,000
     綜合警備保障                  26,200      4,595.00         120,389,000
     キューブシステム                   3,100      929.00         2,879,900
     いちご                  75,100       278.00         20,877,800
     ＷＯＷ     ＷＯＲＬＤ
                         900    1,443.00          1,298,700      貸付株式数            300  株
     日本駐車場開発                  73,500       135.00         9,922,500
     コア                   2,600     1,546.00          4,019,600
     カカクコム                  48,000      3,075.00         147,600,000
     アイロムグループ                   2,400     1,581.00          3,794,400      貸付株式数            900  株
     セントケア・ホールディン
                        4,300      731.00         3,143,300
     グ
     サイネックス                   1,300      597.00          776,100     貸付株式数            200  株
                                 98/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ルネサンス                   4,700     1,080.00          5,076,000      貸付株式数           1,800   株
     ディップ                  11,400      3,705.00          42,237,000       貸付株式数           4,500   株
     ＳＢＳホールディングス                   5,400     3,210.00          17,334,000
     デジタルホールディングス                   4,900     1,354.00          6,634,600      貸付株式数           1,100   株
     新日本科学                   8,100     1,475.00          11,947,500       貸付株式数           3,100   株
     キャリアデザインセンター                   1,600      954.00         1,526,400
     ベネフィット・ワン                  23,900      4,765.00         113,883,500
     エムスリー                  115,900      5,573.00         645,910,700
     ツカダ・グローバルＨＯＬ
                        4,900      287.00         1,406,300      貸付株式数           1,600   株
     Ｄ
     ブラス                   1,400      684.00          957,600     貸付株式数            300  株
     アウトソーシング                  37,500      1,602.00          60,075,000       貸付株式数          14,000    株
     ウェルネット                   6,300      447.00         2,816,100      貸付株式数           1,900   株
     ワールドホールディングス                   2,600     2,499.00          6,497,400
     ディー・エヌ・エー                  24,600      1,699.00          41,795,400
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                  91,700      1,848.00         169,461,600
     ぐるなび                  10,700       423.00         4,526,100      貸付株式数            900  株
     タカミヤ                   7,800      445.00         3,471,000
     ジャパンベストレスキュー
                        5,000      937.00         4,685,000
     Ｓ
     ファンコミュニケーション
                       16,400       415.00         6,806,000      貸付株式数           6,300   株
     ズ
     ライク                   1,900     1,646.00          3,127,400      貸付株式数            600  株
     ビジネス・ブレークスルー                   2,600      421.00         1,094,600      貸付株式数           1,000   株
     エスプール                  19,100      1,163.00          22,213,300
     ＷＤＢホールディングス                   3,000     3,005.00          9,015,000      貸付株式数            600  株
     手間いらず                   1,000     4,975.00          4,975,000      貸付株式数            300  株
     ティア                   4,200      433.00         1,818,600
     ＣＤＧ                    600    1,375.00            825,000     貸付株式数            200  株
     バリューコマース                   5,300     4,215.00          22,339,500
     インフォマート                  71,900       914.00         65,716,600
     サッポロホールディングス                  23,400      2,240.00          52,416,000
     アサヒグループホールディ
                      162,500      4,500.00         731,250,000
     ン
     キリンＨＤ                  253,900      1,885.50         478,728,450
     宝ホールディングス                  46,800      1,197.00          56,019,600
     オエノンホールディングス                  19,900       360.00         7,164,000      貸付株式数           7,700   株
     養  命  酒
                        2,100     1,768.00          3,712,800      貸付株式数            400  株
     コカ・コーラボトラーズＪ
                       48,400      1,337.00          64,710,800
     ＨＤ
                                 99/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サントリー食品インター                  46,200      4,230.00         195,426,000
     ダイドーグループＨＤ                   3,500     4,750.00          16,625,000       貸付株式数           1,500   株
     伊  藤  園
                       21,000      6,110.00         128,310,000
     キーコーヒー                   6,900     2,000.00          13,800,000
     ユニカフェ                   2,000     1,014.00          2,028,000      貸付株式数            800  株
     ジャパンフーズ                    900    1,221.00          1,098,900      貸付株式数            300  株
     日清オイリオグループ                   8,600     2,849.00          24,501,400
     不二製油グループ                  15,100      2,294.00          34,639,400       貸付株式数           2,800   株
     かどや製油                    800    4,020.00          3,216,000      貸付株式数            200  株
     Ｊ－オイルミルズ                   6,400     1,630.00          10,432,000       貸付株式数            200  株
     ローソン                  15,000      5,800.00          87,000,000       貸付株式数            200  株
     サンエー                   5,100     4,240.00          21,624,000       貸付株式数           2,000   株
     カワチ薬品                   5,200     2,181.00          11,341,200       貸付株式数           2,000   株
     エービーシー・マート                  10,600      4,915.00          52,099,000       貸付株式数           4,100   株
     ハードオフコーポレーショ
                        3,000      703.00         2,109,000
     ン
     高千穂交易                   2,500     1,436.00          3,590,000      貸付株式数           1,000   株
     アスクル                  11,200      1,492.00          16,710,400       貸付株式数           4,200   株
     ゲオホールディングス                   8,900     1,214.00          10,804,600       貸付株式数           1,800   株
     アダストリア                   7,200     1,669.00          12,016,800       貸付株式数           3,600   株
     ジーフット                   4,100      376.00         1,541,600      貸付株式数           1,600   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                        1,000      390.00          390,000     貸付株式数            400  株
     リア
     オルバヘルスケアＨＬＤＧ
                        1,000     1,511.00          1,511,000
     Ｓ
     伊藤忠食品                   1,600     4,780.00          7,648,000
     くら寿司                   7,100     3,485.00          24,743,500       貸付株式数           2,800   株
     キャンドゥ                   1,800     2,320.00          4,176,000      貸付株式数           1,200   株
     エレマテック                   5,800     1,018.00          5,904,400
     パルグループＨＬＤＧＳ                   5,900     1,595.00          9,410,500      貸付株式数           2,300   株
     ＪＡＬＵＸ                   1,700     2,547.00          4,329,900      貸付株式数            700  株
     エディオン                  30,800      1,044.00          32,155,200       貸付株式数          12,100    株
     あらた                   5,300     4,160.00          22,048,000       貸付株式数           1,900   株
     サーラコーポレーション                  13,600       620.00         8,432,000      貸付株式数           5,400   株
     ワッツ                   3,300      743.00         2,451,900      貸付株式数           1,200   株
     トーメンデバイス                   1,000     6,360.00          6,360,000      貸付株式数            300  株
     ハローズ                   3,100     2,712.00          8,407,200      貸付株式数           1,200   株
     ＪＰホールディングス                  17,600       238.00         4,188,800      貸付株式数           7,200   株
                                                        2,200   株
     フジオフードＧ本社                   5,700     1,390.00          7,923,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
                                100/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     あみやき亭                   1,600     2,900.00          4,640,000      貸付株式数            600  株
     東京エレクトロンデバイス                   2,000     6,350.00          12,700,000       貸付株式数            300  株
     ひらまつ                  14,200       184.00         2,612,800      貸付株式数            100  株
     フィールズ                   5,900      508.00         2,997,200
     双日                  74,200      1,653.00         122,652,600
     アルフレッサホールディン
                       75,300      1,550.00         116,715,000
     グス
     大黒天物産                   2,100     5,460.00          11,466,000       貸付株式数            800  株
     ハニーズホールディングス                   5,300      992.00         5,257,600
     ファーマライズＨＤ                   1,900      725.00         1,377,500
     キッコーマン                  49,700      9,170.00         455,749,000
     味  の  素
                      152,500      3,457.00         527,192,500
     キユーピー                  36,200      2,487.00          90,029,400
     ハウス食品Ｇ本社                  25,800      2,948.00          76,058,400       貸付株式数            300  株
     カ  ゴ  メ
                       26,200      3,000.00          78,600,000
     焼津水産化工                   3,400      935.00         3,179,000      貸付株式数           1,200   株
     アリアケジャパン                   6,300     6,430.00          40,509,000
     ピエトロ                    900    1,787.00          1,608,300      貸付株式数            300  株
     エバラ食品工業                   1,500     2,665.00          3,997,500
     やまみ                    800    1,822.00          1,457,600
     ニチレイ                  32,900      2,705.00          88,994,500
     横浜冷凍                  18,600       822.00         15,289,200       貸付株式数           6,900   株
     東洋水産                  33,100      4,860.00         160,866,000       貸付株式数           3,500   株
     イートアンドＨＬＤＧＳ                   2,600     2,117.00          5,504,200      貸付株式数           1,000   株
     大冷                    800    1,932.00          1,545,600      貸付株式数            300  株
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
                        3,600      619.00         2,228,400      貸付株式数           1,400   株
     ＧＳ
     日清食品ＨＤ                  27,100      8,770.00         237,667,000
     永谷園ホールディングス                   3,000     1,940.00          5,820,000
     一正蒲鉾                   2,800      805.00         2,254,000
     フジッコ                   7,500     1,872.00          14,040,000
     ロックフィールド                   7,500     1,477.00          11,077,500       貸付株式数           2,900   株
     日本たばこ産業                  370,800      2,378.00         881,762,400
     ケンコーマヨネーズ                   3,900     1,320.00          5,148,000      貸付株式数           1,500   株
     わらべや日洋ＨＤ                   4,500     1,975.00          8,887,500      貸付株式数           1,700   株
     なとり                   3,800     2,000.00          7,600,000      貸付株式数           1,500   株
     イフジ産業                   1,500      948.00         1,422,000      貸付株式数            300  株
     ピックルスコーポレーショ
                        3,400     1,840.00          6,256,000      貸付株式数           1,200   株
     ン
                                101/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                        9,400   株
     北の達人コーポ                  24,000       336.00         8,064,000      貸付株式数
                                                       (2,500    株 )
     ユーグレナ                  35,300       705.00         24,886,500       貸付株式数          13,600    株
     スター・マイカ・ＨＬＤＧ
                        3,500     1,288.00          4,508,000      貸付株式数            500  株
     Ｓ
     ＡＤワークスグループ                  13,100       154.00         2,017,400      貸付株式数           5,200   株
     片倉工業                   8,800     2,360.00          20,768,000
     グ  ン  ゼ
                        4,700     3,980.00          18,706,000       貸付株式数            600  株
     ヒューリック                  162,400      1,083.00         175,879,200       貸付株式数          53,800    株
     神  栄
                        1,200      819.00          982,800     貸付株式数            300  株
     ラサ商事                   4,400      968.00         4,259,200
     アルペン                   5,300     2,115.00          11,209,500       貸付株式数           2,000   株
     ハブ                   2,200      650.00         1,430,000      貸付株式数            800  株
     ラクーンホールディングス                   4,700     1,413.00          6,641,100      貸付株式数           1,800   株
     クオールホールディングス                   8,200     1,348.00          11,053,600       貸付株式数           1,200   株
     アルコニックス                   7,900     1,254.00          9,906,600
     神戸物産                  52,500      4,060.00         213,150,000       貸付株式数          20,500    株
     ソリトンシステムズ                   3,600     1,221.00          4,395,600
     ジンズホールディングス                   4,600     6,650.00          30,590,000       貸付株式数           1,700   株
                                                       15,700    株
     ビックカメラ                  40,200       935.00         37,587,000       貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ＤＣＭホールディングス                  41,800      1,074.00          44,893,200
                                                        3,600   株
     ペッパーフードサービス                   9,200      379.00         3,486,800      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ハイパー                   1,700      557.00          946,900     貸付株式数            600  株
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                  85,700      2,037.00         174,570,900
     東京一番フーズ                   1,700      581.00          987,700     貸付株式数            600  株
     ＤＤホールディングス                   3,500      489.00         1,711,500      貸付株式数           1,400   株
     あい    ホールディングス
                        9,700     1,883.00          18,265,100
     ディーブイエックス                   2,100     1,097.00          2,303,700      貸付株式数            800  株
     きちりホールディングス                   1,400      445.00          623,000     貸付株式数            500  株
     アークランドサービスＨＤ                   5,500     2,281.00          12,545,500       貸付株式数           2,000   株
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                       80,800       949.00         76,679,200
     ング
     ドトール・日レスＨＤ                  11,400      1,553.00          17,704,200       貸付株式数           4,500   株
     マツキヨココカラ＆カンパ
                       41,600      4,380.00         182,208,000
     ニー
     ブロンコビリー                   3,800     2,382.00          9,051,600      貸付株式数           1,500   株
     ＺＯＺＯ                  46,500      3,425.00         159,262,500
     トレジャー・ファクトリー                   2,100      912.00         1,915,200      貸付株式数            200  株
                                102/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     物語コーポレーション                   3,600     6,410.00          23,076,000       貸付株式数           1,400   株
     三越伊勢丹ＨＤ                  118,200       790.00         93,378,000
     東洋紡                  27,200      1,228.00          33,401,600
     ユニチカ                  18,500       286.00         5,291,000
     富士紡ホールディングス                   2,900     3,900.00          11,310,000       貸付株式数            400  株
     日清紡ホールディングス                  41,700       865.00         36,070,500       貸付株式数          16,300    株
     倉敷紡績                   5,600     1,956.00          10,953,600
     ダイワボウＨＤ                  32,800      1,779.00          58,351,200
     シキボウ                   3,200      896.00         2,867,200      貸付株式数            400  株
     日東紡績                  10,300      2,829.00          29,138,700
     トヨタ紡織                  28,000      2,144.00          60,032,000
     マクニカ・富士エレＨＬＤ
                       16,100      2,530.00          40,733,000       貸付株式数           1,400   株
     ＧＳ
     Ｈａｍｅｅ                   1,900     1,272.00          2,416,800      貸付株式数            900  株
     ラクト・ジャパン                   3,000     2,347.00          7,041,000      貸付株式数            900  株
     ウエルシアＨＤ                  35,800      3,855.00         138,009,000
     クリエイトＳＤＨ                  10,000      3,260.00          32,600,000       貸付株式数           3,700   株
     バイタルＫＳＫＨＤ                  11,800       796.00         9,392,800      貸付株式数           3,300   株
     八洲電機                   4,600      936.00         4,305,600      貸付株式数           1,800   株
     メディアスホールディング
                        3,900      925.00         3,607,500      貸付株式数           1,400   株
     ス
     レスターホールディングス                   6,400     1,893.00          12,115,200       貸付株式数           1,000   株
     ジューテックＨＤ                   1,600     1,055.00          1,688,000      貸付株式数            500  株
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                        7,700      355.00         2,733,500      貸付株式数           2,500   株
     大光                   2,500      686.00         1,715,000      貸付株式数           1,100   株
     ＯＣＨＩホールディングス                   2,000     1,275.00          2,550,000      貸付株式数            700  株
     ＴＯＫＡＩホールディング
                       32,800       844.00         27,683,200
     ス
     黒谷                   1,500      600.00          900,000     貸付株式数            700  株
     ミサワ                   1,900      675.00         1,282,500      貸付株式数            500  株
     ティーライフ                   1,400     1,317.00          1,843,800      貸付株式数            300  株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                    500     722.00          361,000     貸付株式数            400  株
     エー・ピーホールディング
                        1,700      445.00          756,500     貸付株式数            400  株
     ス
     三洋貿易                   7,700      971.00         7,476,700
     チムニー                   2,000     1,190.00          2,380,000      貸付株式数            800  株
     シュッピン                   5,500     1,008.00          5,544,000      貸付株式数           2,200   株
     ビューティガレージ                   1,100     2,964.00          3,260,400      貸付株式数            400  株
     オイシックス・ラ・大地                   9,700     2,917.00          28,294,900       貸付株式数           3,800   株
     ウイン・パートナーズ                   4,600      967.00         4,448,200      貸付株式数           1,800   株
                                103/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ネクステージ                  13,700      2,251.00          30,838,700
     ジョイフル本田                  19,700      1,431.00          28,190,700       貸付株式数           7,300   株
     鳥貴族ホールディングス                   2,600     1,684.00          4,378,400      貸付株式数            900  株
                                                        1,900   株
     ホットランド                   4,900     1,308.00          6,409,200      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     すかいらーくＨＤ                  92,600      1,507.00         139,548,200       貸付株式数          34,200    株
     ＳＦＰホールディングス                   3,300     1,327.00          4,379,100      貸付株式数           1,300   株
     綿半ホールディングス                   5,000     1,243.00          6,215,000      貸付株式数           1,400   株
     日本毛織                  20,300       912.00         18,513,600       貸付株式数           8,000   株
     ダイトウボウ                  12,100       99.00         1,197,900      貸付株式数           4,400   株
     トーア紡コーポレーション                   2,300      426.00          979,800     貸付株式数            100  株
     ダイドーリミテツド                   7,600      152.00         1,155,200      貸付株式数           3,000   株
     ヨシックスホールディング
                        1,300     1,875.00          2,437,500      貸付株式数            500  株
     ス
     ユナイテッド・スーパー
                       19,700      1,047.00          20,625,900       貸付株式数           7,600   株
     マーケ
     三栄建築設計                   2,600     1,650.00          4,290,000
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                  35,100      2,488.00          87,328,800
     三重交通グループＨＤ                  13,300       468.00         6,224,400      貸付株式数           5,200   株
     サムティ                  10,400      2,153.00          22,391,200       貸付株式数           4,100   株
     日本商業開発                   4,600     1,784.00          8,206,400      貸付株式数           1,700   株
     プレサンスコーポレーショ
                        8,800     1,916.00          16,860,800       貸付株式数           4,300   株
     ン
     フィル・カンパニー                   1,200     2,152.00          2,582,400      貸付株式数            400  株
     ハウスコム                    900    1,255.00          1,129,500      貸付株式数            200  株
     日本管理センター                   3,700      994.00         3,677,800
     サンセイランディック                   1,200      810.00          972,000     貸付株式数            700  株
     エストラスト                   1,100      625.00          687,500
     フージャースＨＤ                   8,600      637.00         5,478,200      貸付株式数           3,600   株
     オープンハウス                  21,500      5,870.00         126,205,000
     東急不動産ＨＤ                  200,200       596.00        119,319,200
     飯田ＧＨＤ                  56,700      2,478.00         140,502,600
     イーグランド                    800    1,452.00          1,161,600
     帝国繊維                   7,600     2,031.00          15,435,600       貸付株式数           2,900   株
     日本コークス工業                  58,300       122.00         7,112,600
     ゴルフダイジェスト・オン                   3,900     1,109.00          4,325,100      貸付株式数           1,400   株
     ミタチ産業                   1,300      927.00         1,205,100      貸付株式数            600  株
     ＢＥＥＮＯＳ                   3,600     2,366.00          8,517,600
     あさひ                   5,600     1,337.00          7,487,200      貸付株式数           2,100   株
     日本調剤                   4,200     1,296.00          5,443,200      貸付株式数           1,000   株
                                104/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コスモス薬品                   6,800    17,540.00          119,272,000       貸付株式数           2,600   株
     シップヘルスケアＨＤ                  21,600      2,606.00          56,289,600       貸付株式数           3,200   株
     トーエル                   3,100      800.00         2,480,000      貸付株式数           1,200   株
     ソフトクリエイトＨＤ                   2,900     4,235.00          12,281,500       貸付株式数            100  株
     オンリー                   1,100      759.00          834,900
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  265,200      4,883.00        1,294,971,600
     クリエイト・レストラン
                       35,800       687.00         24,594,600       貸付株式数          14,200    株
     ツ・ホール
     明治電機工業                   1,900     1,234.00          2,344,600      貸付株式数            400  株
     ツルハホールディングス                  14,800     11,960.00          177,008,000
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                   2,800      598.00         1,674,400      貸付株式数           1,100   株
     スターティアホールディン
                        1,600     1,047.00          1,675,200      貸付株式数            500  株
     グス
     サンマルクホールディング
                        5,200     1,420.00          7,384,000      貸付株式数            300  株
     ス
     フェリシモ                   1,600     1,362.00          2,179,200      貸付株式数            500  株
     トリドールホールディング
                       16,600      2,386.00          39,607,600       貸付株式数           6,500   株
     ス
     帝  人
                       63,600      1,374.00          87,386,400
     東  レ
                      487,000       666.80        324,731,600
     ク  ラ  レ
                       98,700       990.00         97,713,000
     旭  化  成
                      447,000      1,063.50         475,384,500
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                        6,900      577.00         3,981,300      貸付株式数           2,400   株
     稲葉製作所                   3,700     1,323.00          4,895,100      貸付株式数           1,400   株
     宮地エンジニアリングＧ                   2,000     3,185.00          6,370,000      貸付株式数            100  株
     トーカロ                  17,300      1,425.00          24,652,500
     アルファＣＯ                   2,500     1,101.00          2,752,500      貸付株式数           1,000   株
     ＳＵＭＣＯ                  104,600      2,225.00         232,735,000       貸付株式数          33,200    株
     川田テクノロジーズ                   1,400     4,005.00          5,607,000
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
                        2,200     5,910.00          13,002,000
     ＩＥＳ
     信和                   5,600      790.00         4,424,000
     ビーロット                   4,000      532.00         2,128,000      貸付株式数           1,500   株
                                                         600  株
     ファーストブラザーズ                   1,500      888.00         1,332,000      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     ハウスドゥ                   3,100      892.00         2,765,200      貸付株式数            600  株
     シーアールイー                   1,900     1,630.00          3,097,000      貸付株式数            700  株
     プロパティエージェント                    700    1,650.00          1,155,000      貸付株式数            400  株
     ケイアイスター不動産                   3,000     8,040.00          24,120,000
     アグレ都市デザイン                    900    1,476.00          1,328,400      貸付株式数            400  株
                                105/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジェイ・エス・ビー                   1,400     2,862.00          4,006,800      貸付株式数            500  株
     テンポイノベーション                   1,600      850.00         1,360,000      貸付株式数            600  株
     グロバルリンクマネジメン
                         800     954.00          763,200     貸付株式数            400  株
     ト
     住江織物                   1,300     1,471.00          1,912,300
     日本フエルト                   4,100      441.00         1,808,100      貸付株式数           1,500   株
     イチカワ                    800    1,363.00          1,090,400
     エコナックホールディング
                       13,500       89.00         1,201,500      貸付株式数           4,600   株
     ス
     日東製網                    900    1,400.00          1,260,000      貸付株式数            200  株
     芦森工業                   1,200      903.00         1,083,600      貸付株式数            100  株
     アツギ                   5,200      563.00         2,927,600
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                   1,000      897.00          897,000     貸付株式数            400  株
     ＪＭホールディングス                   4,900     1,629.00          7,982,100
     コメダホールディングス                  14,600      1,996.00          29,141,600       貸付株式数           5,700   株
     サツドラホールディングス                   3,000      642.00         1,926,000
     アレンザホールディングス                   5,100     1,010.00          5,151,000      貸付株式数           2,000   株
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                   1,800     1,947.00          3,504,600      貸付株式数            700  株
     バロックジャパン                   4,900      825.00         4,042,500      貸付株式数           1,800   株
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                   6,700     7,380.00          49,446,000       貸付株式数           2,600   株
     ダイニック                   2,500      693.00         1,732,500
     共和レザー                   3,800      630.00         2,394,000
     ピーバンドットコム                   1,200      507.00          608,400     貸付株式数            400  株
     力の源ＨＤ                   3,300      577.00         1,904,100      貸付株式数           1,300   株
     ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ            ＣＯ
                       39,600      4,090.00         161,964,000
     ＭＰＡＮ
     アセンテック                   2,200      949.00         2,087,800      貸付株式数            800  株
     セーレン                  13,600      2,335.00          31,756,000       貸付株式数           6,400   株
     ソトー                   2,000      809.00         1,618,000      貸付株式数            400  株
     東海染工                    800    1,131.00            904,800     貸付株式数            100  株
     小松マテーレ                  10,900      1,224.00          13,341,600       貸付株式数           2,700   株
     ワコールホールディングス                  16,800      2,124.00          35,683,200
     ホギメディカル                   8,900     3,225.00          28,702,500       貸付株式数           2,700   株
     クラウディアＨＬＤＧＳ                   1,000      228.00          228,000     貸付株式数            600  株
     ＴＳＩホールディングス                  22,100       325.00         7,182,500      貸付株式数           7,700   株
     マツオカコーポレーション                   2,100     1,188.00          2,494,800      貸付株式数            800  株
     ワールド                   8,600     1,111.00          9,554,600
     ＴＩＳ                  64,300      3,435.00         220,870,500
     ＪＮＳホールディングス                   2,900      462.00         1,339,800      貸付株式数           1,100   株
     グリー                  42,600       740.00         31,524,000       貸付株式数          16,200    株
                                106/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コーエーテクモＨＤ                  21,100      4,670.00          98,537,000
     三菱総合研究所                   2,800     3,910.00          10,948,000
     ボルテージ                   2,000      350.00          700,000     貸付株式数            900  株
     電算                    800    2,331.00          1,864,800      貸付株式数            100  株
     ＡＧＳ                   3,100      866.00         2,684,600      貸付株式数           1,200   株
     ファインデックス                   6,100      985.00         6,008,500      貸付株式数           1,600   株
     ブレインパッド                   1,700     4,465.00          7,590,500      貸付株式数            200  株
     ＫＬａｂ                  12,100       485.00         5,868,500      貸付株式数           4,800   株
     ポールトゥウィン・ピット
                        9,600      942.00         9,043,200
     クル
     イーブックイニシアティブ                    300    4,725.00          1,417,500
     ネクソン                  152,300      2,226.00         339,019,800
     アイスタイル                  21,600       256.00         5,529,600      貸付株式数           8,000   株
     エムアップホールディング
                        2,000     3,930.00          7,860,000
     ス
     エイチーム                   4,600      864.00         3,974,400
     エニグモ                   7,200      760.00         5,472,000      貸付株式数           2,800   株
     テクノスジャパン                   5,300      480.00         2,544,000      貸付株式数           2,000   株
     ｅｎｉｓｈ                   4,100      361.00         1,480,100      貸付株式数           1,600   株
     コロプラ                  22,000       651.00         14,322,000
     オルトプラス                   5,100      316.00         1,611,600      貸付株式数           2,000   株
     ブロードリーフ                  33,800       450.00         15,210,000       貸付株式数          13,200    株
     クロス・マーケティングＧ                   3,300      954.00         3,148,200      貸付株式数           1,100   株
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                   3,000     2,262.00          6,786,000
     システム情報                   5,400      806.00         4,352,400      貸付株式数           1,900   株
     メディアドゥ                   2,400     4,100.00          9,840,000      貸付株式数            900  株
     じげん                  18,300       285.00         5,215,500
     ブイキューブ                   7,000     1,024.00          7,168,000      貸付株式数           2,600   株
     エンカレッジ・テクノロジ                   1,100      599.00          658,900     貸付株式数            400  株
     サイバーリンクス                   2,600      996.00         2,589,600      貸付株式数            800  株
     ディー・エル・イー                   4,300      256.00         1,100,800
     フィックスターズ                   7,100      761.00         5,403,100      貸付株式数           2,800   株
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮ
                        2,700     1,942.00          5,243,400      貸付株式数           1,200   株
     ＧＳ
     オプティム                   4,600     1,271.00          5,846,600      貸付株式数           1,800   株
     セレス                   2,600     2,384.00          6,198,400      貸付株式数            900  株
     ＳＨＩＦＴ                   3,400    23,070.00          78,438,000
     特種東海製紙                   4,100     4,010.00          16,441,000
     ティーガイア                   5,900     1,588.00          9,369,200      貸付株式数           1,400   株
     セック                    800    2,316.00          1,852,800      貸付株式数            300  株
                                107/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     テクマトリックス                  11,300      1,911.00          21,594,300       貸付株式数           3,900   株
     プロシップ                   2,200     1,484.00          3,264,800      貸付株式数            800  株
     ガンホー・オンライン・エ
                       18,200      2,627.00          47,811,400
     ンター
     ＧＭＯペイメントゲート
                       13,100     13,510.00          176,981,000
     ウェイ
     ザッパラス                   4,100      565.00         2,316,500      貸付株式数            300  株
     システムリサーチ                   2,100     1,941.00          4,076,100      貸付株式数            600  株
     インターネットイニシア
                       18,000      4,565.00          82,170,000
     ティブ
                                                        2,800   株
     さくらインターネット                   7,800      544.00         4,243,200      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ヴィンクス                   1,700      787.00         1,337,900      貸付株式数            700  株
     ＧＭＯグローバルサインＨ                                                     500  株
                        1,500     4,080.00          6,120,000      貸付株式数
     Ｄ                                                   (400  株 )
     ＳＲＡホールディングス                   3,000     2,785.00          8,355,000
     システムインテグレータ                   1,800      533.00          959,400     貸付株式数            700  株
     朝日ネット                   6,200      587.00         3,639,400
     ｅＢＡＳＥ                   8,600      608.00         5,228,800      貸付株式数           3,100   株
     アバント                   7,700     1,155.00          8,893,500
     アドソル日進                   2,700     1,646.00          4,444,200      貸付株式数            600  株
                                                        1,500   株
     フリービット                   4,000     1,031.00          4,124,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     コムチュア                   7,500     3,240.00          24,300,000
     サイバーコム                    800    1,132.00            905,600     貸付株式数            400  株
     アステリア                   4,700      750.00         3,525,000      貸付株式数           1,800   株
     アイル                   3,600     1,376.00          4,953,600
     王子ホールディングス                  281,600       550.00        154,880,000
     日本製紙                  32,200      1,081.00          34,808,200
     三菱製紙                   8,600      311.00         2,674,600
     北越コーポレーション                  43,500       693.00         30,145,500
     中越パルプ                   2,300      945.00         2,173,500      貸付株式数            900  株
     巴川製紙                   2,100      793.00         1,665,300
     大王製紙                  32,500      1,835.00          59,637,500
     阿波製紙                   1,200      333.00          399,600     貸付株式数            400  株
     マークラインズ                   3,600     2,609.00          9,392,400
     メディカル・データ・ビジ                   8,900     1,099.00          9,781,100      貸付株式数           3,000   株
     ｇｕｍｉ                   9,500      667.00         6,336,500      貸付株式数           3,600   株
     ショーケース                   1,900      484.00          919,600     貸付株式数            500  株
     モバイルファクトリー                   2,100      827.00         1,736,700      貸付株式数            600  株
                                108/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     テラスカイ                   2,500     1,799.00          4,497,500      貸付株式数            900  株
     デジタル・インフォメー
                        2,800     1,258.00          3,522,400      貸付株式数           1,100   株
     ション
     ＰＣＩホールディングス                   2,900     1,144.00          3,317,600      貸付株式数           1,200   株
     パイプドＨＤ                   1,600     2,491.00          3,985,600
     アイビーシー                    900     701.00          630,900     貸付株式数            300  株
     ネオジャパン                   1,800     1,370.00          2,466,000      貸付株式数            700  株
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ
                        1,800     2,937.00          5,286,600      貸付株式数            500  株
     ラクス                  23,100      3,025.00          69,877,500
     ランドコンピュータ                   1,500      819.00         1,228,500
     ダブルスタンダード                   2,000     2,920.00          5,840,000
     オープンドア                   3,900     1,857.00          7,242,300      貸付株式数           1,500   株
     マイネット                   2,600      536.00         1,393,600      貸付株式数           1,000   株
     アカツキ                   3,000     2,545.00          7,635,000
     ベネフィットジャパン                    700    2,562.00          1,793,400
     ＵＢＩＣＯＭホールディン
                        1,700     2,511.00          4,268,700      貸付株式数            700  株
     グス
     カナミックネットワーク                   7,500      474.00         3,555,000      貸付株式数           1,500   株
     ノムラシステムコーポレー
                        3,900      255.00          994,500     貸付株式数           1,400   株
     ション
     レンゴー                  63,500       850.00         53,975,000       貸付株式数           3,200   株
     トーモク                   4,100     1,708.00          7,002,800
     ザ・パック                   5,100     2,714.00          13,841,400       貸付株式数           2,000   株
     チェンジ                  12,600      1,736.00          21,873,600
     シンクロ・フード                   3,700      325.00         1,202,500      貸付株式数            400  株
     オークネット                   3,900     1,523.00          5,939,700      貸付株式数           1,400   株
     セグエグループ                   2,000      745.00         1,490,000      貸付株式数            600  株
     エイトレッド                    900    2,266.00          2,039,400      貸付株式数            500  株
     マクロミル                  13,500       997.00         13,459,500       貸付株式数           1,500   株
     ビーグリー                   1,700     1,788.00          3,039,600
     オロ                   2,100     3,065.00          6,436,500      貸付株式数            800  株
     ユーザーローカル                   2,000     1,566.00          3,132,000      貸付株式数            800  株
     テモナ                   2,000      464.00          928,000     貸付株式数            600  株
     ニーズウェル                   1,800      558.00         1,004,400      貸付株式数            500  株
     マネーフォワード                  10,200      6,170.00          62,934,000       貸付株式数           1,000   株
     サインポスト                   2,100     1,120.00          2,352,000      貸付株式数            800  株
     昭和電工                  58,300      2,397.00         139,745,100
     住友化学                  495,200       517.00        256,018,400
     住友精化                   2,900     3,020.00          8,758,000      貸付株式数            400  株
     日産化学                  36,600      6,470.00         236,802,000
                                109/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ラサ工業                   2,200     1,601.00          3,522,200
     クレハ                   5,300     8,020.00          42,506,000       貸付株式数            700  株
     多木化学                   2,600     5,510.00          14,326,000       貸付株式数           1,000   株
     テイカ                   4,700     1,238.00          5,818,600
     石原産業                  10,800      1,104.00          11,923,200       貸付株式数           1,300   株
     片倉コープアグリ                   1,100     1,151.00          1,266,100      貸付株式数            200  株
     日本曹達                   8,500     3,205.00          27,242,500       貸付株式数           1,200   株
     東ソー                  97,300      1,666.00         162,101,800
     トクヤマ                  21,500      1,778.00          38,227,000
     セントラル硝子                  11,500      2,024.00          23,276,000       貸付株式数           2,800   株
     東亞合成                  39,000      1,163.00          45,357,000
     大阪ソーダ                   6,100     2,845.00          17,354,500       貸付株式数            800  株
     関東電化                  14,200      1,013.00          14,384,600       貸付株式数           1,800   株
     デンカ                  24,600      3,570.00          87,822,000
     イビデン                  36,000      6,530.00         235,080,000
     信越化学                  115,700      19,225.00         2,224,332,500
     日本カ－バイド                   1,900     1,267.00          2,407,300      貸付株式数            300  株
     電算システムＨＤ                   2,700     2,685.00          7,249,500      貸付株式数           1,000   株
     堺  化  学
                        4,400     2,214.00          9,741,600      貸付株式数           1,700   株
     第一稀元素化学工                   6,000     1,216.00          7,296,000      貸付株式数            800  株
     エア・ウォーター                  63,700      1,770.00         112,749,000       貸付株式数           2,500   株
     日本酸素ＨＬＤＧＳ                  64,800      2,523.00         163,490,400
     日本化学工業                   2,000     2,562.00          5,124,000
     東邦アセチレン                   1,200     1,217.00          1,460,400      貸付株式数            300  株
     日本パ－カライジング                  34,000      1,085.00          36,890,000
     高圧ガス                  10,300       756.00         7,786,800
     チタン工業                    600    1,622.00            973,200     貸付株式数            300  株
     四国化成                   8,600     1,346.00          11,575,600
     戸田工業                   1,500     3,715.00          5,572,500      貸付株式数            500  株
     ステラ     ケミファ
                        3,200     2,462.00          7,878,400      貸付株式数           1,000   株
     保土谷化学                   2,100     5,390.00          11,319,000
     日本触媒                  11,300      5,250.00          59,325,000       貸付株式数           1,300   株
     大日精化                   5,500     2,206.00          12,133,000
     カネカ                  17,400      3,645.00          63,423,000
     協和キリン                  80,800      3,160.00         255,328,000
     三菱瓦斯化学                  62,700      1,874.00         117,499,800
     三井化学                  61,200      3,045.00         186,354,000
     ＪＳＲ                  62,700      4,255.00         266,788,500
     東京応化工業                  11,600      6,770.00          78,532,000
     大阪有機化学                   6,100     3,320.00          20,252,000
                                110/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  450,700       828.10        373,224,670
     ＫＨネオケム                  11,100      2,979.00          33,066,900
     ダイセル                  96,000       776.00         74,496,000
     住友ベ－クライト                  10,500      5,470.00          57,435,000
     積水化学                  141,100      1,891.00         266,820,100
     日本ゼオン                  60,300      1,240.00          74,772,000
     アイカ工業                  18,800      3,435.00          64,578,000
     宇部興産                  32,100      1,943.00          62,370,300
     積水樹脂                  10,200      2,023.00          20,634,600
     タキロンシーアイ                  16,400       533.00         8,741,200
     旭有機材                   5,000     1,614.00          8,070,000
     ニチバン                   3,900     1,795.00          7,000,500      貸付株式数           1,200   株
     リケンテクノス                  16,200       491.00         7,954,200      貸付株式数            700  株
     大倉工業                   3,300     2,141.00          7,065,300      貸付株式数           1,300   株
     積水化成品                  14,700       474.00         6,967,800
     群栄化学                   1,400     3,440.00          4,816,000
     タイガース       ポリマー
                        9,600      448.00         4,300,800
     ミライアル                   2,100     1,753.00          3,681,300
     ダイキアクシス                   2,600      830.00         2,158,000      貸付株式数           1,000   株
     ダイキョーニシカワ                  16,500       546.00         9,009,000
     竹本容器                   2,900      850.00         2,465,000      貸付株式数            900  株
     森六ホールディングス                   3,500     1,781.00          6,233,500
     日本化薬                  52,900      1,178.00          62,316,200
     カーリットホールディング
                        6,300      653.00         4,113,900
     ス
     ソルクシーズ                   6,000      443.00         2,658,000
     レッグス                   1,300     1,356.00          1,762,800      貸付株式数            600  株
     プレステージ・インター                  24,700       663.00         16,376,100       貸付株式数           8,000   株
     フェイス                   1,900      678.00         1,288,200      貸付株式数            700  株
     プロトコーポレーション                   7,100     1,311.00          9,308,100      貸付株式数           3,000   株
     ハイマックス                   1,600     1,060.00          1,696,000      貸付株式数            100  株
     アミューズ                   3,600     2,001.00          7,203,600
     野村総合研究所                  130,500      4,835.00         630,967,500
     ドリームインキュベータ                   1,800     1,321.00          2,377,800      貸付株式数            700  株
     サイバネットシステム                   5,300      696.00         3,688,800
     クイック                   4,300     1,438.00          6,183,400
     ＴＡＣ                   4,200      221.00          928,200
     ＣＥホールディングス                   3,300      474.00         1,564,200      貸付株式数           1,400   株
     日本システム技術                   1,300     2,453.00          3,188,900      貸付株式数            400  株
     電通グループ                  67,900      3,950.00         268,205,000
                                111/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インテージホールディング
                        8,800     1,643.00          14,458,400       貸付株式数           3,200   株
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   3,100      945.00         2,929,500      貸付株式数           1,200   株
     東邦システムサイエンス                   1,500     1,016.00          1,524,000      貸付株式数            600  株
     ぴあ                   2,300     3,310.00          7,613,000      貸付株式数            900  株
     イオンファンタジー                   2,500     1,751.00          4,377,500      貸付株式数            900  株
     ソースネクスト                  28,000       181.00         5,068,000      貸付株式数           9,100   株
     シーティーエス                   7,300      756.00         5,518,800      貸付株式数           2,900   株
     ネクシィーズグループ                   2,300      687.00         1,580,100      貸付株式数            800  株
     インフォコム                   7,400     1,976.00          14,622,400
     メディカルシステムネット
                        6,500      562.00         3,653,000
     ワーク
     日本精化                   5,300     2,154.00          11,416,200
     扶桑化学工業                   6,000     4,575.00          27,450,000
     トリケミカル                   6,900     3,495.00          24,115,500       貸付株式数           2,000   株
     ＨＥＲＯＺ                   1,800     1,269.00          2,284,200      貸付株式数            700  株
     ラクスル                   7,400     4,985.00          36,889,000       貸付株式数           2,800   株
     ＦＩＧ                   6,800      316.00         2,148,800      貸付株式数           2,700   株
     システムサポート                   1,900     1,127.00          2,141,300
     ＡＤＥＫＡ                  30,800      2,463.00          75,860,400
     日油                  22,900      5,610.00         128,469,000       貸付株式数           1,800   株
     ミヨシ油脂                   2,400     1,311.00          3,146,400      貸付株式数            900  株
     新日本理化                  13,000       246.00         3,198,000      貸付株式数           4,200   株
     ハリマ化成グループ                   5,000      792.00         3,960,000
     イーソル                   4,000      602.00         2,408,000      貸付株式数           1,600   株
     アルテリア・ネットワーク
                        8,600     1,550.00          13,330,000       貸付株式数           1,800   株
     ス
     東海ソフト                    900     966.00          869,400     貸付株式数            400  株
     ヒト・コミュニケーション
                        1,500     2,155.00          3,232,500      貸付株式数            500  株
     ズＨＤ
     トビラシステムズ                   1,300      765.00          994,500     貸付株式数            500  株
     Ｓａｎｓａｎ                  24,000      2,336.00          56,064,000       貸付株式数            700  株
     花  王
                      152,300      6,062.00         923,242,600
     第一工業製薬                   2,400     2,987.00          7,168,800
     石原ケミカル                   3,400     1,300.00          4,420,000
     日華化学                   2,100      819.00         1,719,900      貸付株式数            800  株
     ニイタカ                   1,400     2,122.00          2,970,800      貸付株式数            100  株
     三洋化成                   4,000     5,110.00          20,440,000
     武田薬品                  541,000      3,126.00        1,691,166,000
     アステラス製薬                  596,800      1,837.50        1,096,620,000
                                112/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大日本住友製薬                  42,400      1,335.00          56,604,000
     塩野義製薬                  86,500      7,712.00         667,088,000
     わかもと製薬                   8,500      290.00         2,465,000      貸付株式数           3,200   株
     日本新薬                  18,000      7,960.00         143,280,000       貸付株式数            800  株
     中外製薬                  215,300      3,617.00         778,740,100
     科研製薬                  10,700      4,225.00          45,207,500       貸付株式数            500  株
     エーザイ                  82,400      6,876.00         566,582,400
     理研ビタミン                   7,100     1,666.00          11,828,600       貸付株式数            800  株
     ロート製薬                  35,300      3,400.00         120,020,000
     小野薬品                  158,000      2,821.00         445,718,000
     久光製薬                  18,200      3,940.00          71,708,000
     有機合成薬品                   4,300      264.00         1,135,200      貸付株式数           1,900   株
     持田製薬                   8,600     3,385.00          29,111,000       貸付株式数           1,300   株
     参天製薬                  128,400      1,391.00         178,604,400
     扶桑薬品                   2,400     2,529.00          6,069,600      貸付株式数            100  株
     日本ケミファ                    900    2,001.00          1,800,900
     ツムラ                  21,200      3,260.00          69,112,000
     日医工                  21,000       688.00         14,448,000       貸付株式数           8,300   株
     テ  ル  モ
                      194,800      4,721.00         919,650,800
     ＨＵグループＨＤ                  17,000      2,792.00          47,464,000       貸付株式数           6,700   株
     キッセイ薬品工業                  12,100      2,200.00          26,620,000
     生化学工業                  12,000       925.00         11,100,000
     栄研化学                  12,000      1,905.00          22,860,000
     日水製薬                   2,700     1,073.00          2,897,100      貸付株式数            800  株
     鳥居薬品                   3,700     2,867.00          10,607,900
     ＪＣＲファーマ                  19,300      2,198.00          42,421,400
     東和薬品                   9,800     2,680.00          26,264,000
     富士製薬工業                   4,500      981.00         4,414,500
     ゼリア新薬工業                  12,300      1,948.00          23,960,400       貸付株式数           4,900   株
     第一三共                  540,700      2,771.00        1,498,279,700
     キョーリン製薬ＨＤ                  13,600      1,774.00          24,126,400       貸付株式数           2,000   株
     大幸薬品                  10,500       705.00         7,402,500      貸付株式数           4,000   株
     ダイト                   4,400     2,927.00          12,878,800
     大塚ホールディングス                  143,100      4,204.00         601,592,400
     大正製薬ＨＤ                  16,400      5,340.00          87,576,000       貸付株式数            800  株
     ペプチドリーム                  36,000      2,727.00          98,172,000
     大日本塗料                   7,800      820.00         6,396,000      貸付株式数           3,100   株
     日本ペイントＨＯＬＤ                  253,400      1,207.00         305,853,800
     関西ペイント                  70,000      2,538.00         177,660,000       貸付株式数           3,100   株
     神東塗料                   5,800      175.00         1,015,000      貸付株式数           1,800   株
                                113/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中国塗料                  16,400       903.00         14,809,200
     日本特殊塗料                   4,900      821.00         4,022,900
     藤倉化成                   7,700      472.00         3,634,400      貸付株式数           1,000   株
     太陽ホールディングス                   9,900     3,215.00          31,828,500
     ＤＩＣ                  28,600      2,875.00          82,225,000
     サカタインクス                  13,700       990.00         13,563,000       貸付株式数           4,400   株
     東洋インキＳＣホールディ
                       14,300      1,935.00          27,670,500       貸付株式数           1,400   株
     ン
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                        5,200      790.00         4,108,000
     アルプス技研                   5,800     1,875.00          10,875,000
     サニックス                  11,300       228.00         2,576,400      貸付株式数           4,500   株
     ダイオーズ                   1,100     1,021.00          1,123,100      貸付株式数            400  株
     日本空調サービス                   6,400      782.00         5,004,800
     オリエンタルランド                  77,700     19,260.00         1,496,502,000
     フォーカスシステムズ                   4,200      937.00         3,935,400      貸付株式数           1,300   株
     ダスキン                  15,000      2,760.00          41,400,000
     パーク２４                  36,200      1,456.00          52,707,200
     明光ネットワークジャパン                   8,100      551.00         4,463,100      貸付株式数           3,000   株
     ファルコホールディングス                   2,900     1,997.00          5,791,300      貸付株式数            400  株
     クレスコ                   4,700     1,949.00          9,160,300      貸付株式数           1,100   株
     フジ・メディア・ＨＤ                  65,200      1,109.00          72,306,800
     秀英予備校                   2,200      405.00          891,000     貸付株式数            600  株
     田谷                   1,600      530.00          848,000     貸付株式数            600  株
     ラウンドワン                  18,000      1,256.00          22,608,000       貸付株式数           6,100   株
     リゾートトラスト                  29,900      1,807.00          54,029,300       貸付株式数          11,200    株
     オービック                  21,300     21,130.00          450,069,000
     ジャストシステム                   9,600     5,400.00          51,840,000
     ＴＤＣソフト                   5,900     1,049.00          6,189,100
     Ｚホールディングス                  980,400       642.20        629,612,880
     ビー・エム・エル                   8,400     3,455.00          29,022,000
     トレンドマイクロ                  36,100      6,710.00         242,231,000
     りらいあコミュニケーショ                  10,000       953.00         9,530,000
     ＩＤホールディングス                   3,700      846.00         3,130,200      貸付株式数            900  株
     リソー教育                  29,700       379.00         11,256,300       貸付株式数           5,000   株
     日本オラクル                  13,700     10,190.00          139,603,000
     早稲田アカデミー                   3,800     1,038.00          3,944,400      貸付株式数            400  株
     アルファシステムズ                   1,700     3,850.00          6,545,000      貸付株式数            700  株
     フューチャー                   7,900     3,365.00          26,583,500
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                        3,700     1,464.00          5,416,800      貸付株式数           1,400   株
     ＳＢテクノロジー                   2,900     2,439.00          7,073,100      貸付株式数           1,000   株
                                114/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トーセ                   1,700      716.00         1,217,200      貸付株式数            600  株
     ユー・エス・エス                  73,800      1,763.00         130,109,400
     オービックビジネスＣ                   6,500     4,920.00          31,980,000       貸付株式数           2,500   株
     伊藤忠テクノソリュー                  30,800      3,710.00         114,268,000
     アイティフォー                   7,500      778.00         5,835,000      貸付株式数            500  株
     東京個別指導学院                   5,900      613.00         3,616,700      貸付株式数           2,200   株
     東計電算                    900    5,080.00          4,572,000      貸付株式数            300  株
     サイバーエージェント                  161,600      1,852.00         299,283,200
     楽天グループ                  337,000      1,111.00         374,407,000
     エックスネット                    900     982.00          883,800     貸付株式数            200  株
     クリーク・アンド・リバー
                        3,500     1,966.00          6,881,000
     社
     テー・オー・ダブリュー                  10,800       305.00         3,294,000      貸付株式数           4,200   株
     大塚商会                  36,500      5,480.00         200,020,000       貸付株式数          13,500    株
     サイボウズ                   9,200     1,824.00          16,780,800
     山田コンサルティングＧＰ                   3,200     1,136.00          3,635,200      貸付株式数            600  株
     セントラルスポーツ                   2,500     2,359.00          5,897,500      貸付株式数            900  株
     パラカ                   1,900     1,528.00          2,903,200      貸付株式数            600  株
     電通国際情報Ｓ                   9,800     3,730.00          36,554,000
     ＡＣＣＥＳＳ                   7,300      695.00         5,073,500      貸付株式数            500  株
     デジタルガレージ                  11,100      4,715.00          52,336,500
     イーエムシステムズ                  11,700       761.00         8,903,700      貸付株式数           2,800   株
     ウェザーニューズ                   2,000     8,980.00          17,960,000       貸付株式数            700  株
     ＣＩＪ                   4,000      847.00         3,388,000      貸付株式数           1,600   株
     ビジネスエンジニアリング                    800    3,640.00          2,912,000      貸付株式数            300  株
     日本エンタープライズ                   8,400      170.00         1,428,000      貸付株式数            400  株
     ＷＯＷＯＷ                   3,300     1,828.00          6,032,400      貸付株式数           1,300   株
     スカラ                   6,500      650.00         4,225,000      貸付株式数           2,300   株
     インテリジェント           ウェイ
                        3,300      519.00         1,712,700
     ブ
     フルキャストホールディン
                        5,700     2,417.00          13,776,900
     グス
     エン・ジャパン                  10,600      3,280.00          34,768,000       貸付株式数           1,500   株
     あすか製薬ＨＤ                   7,800      931.00         7,261,800
     サワイグループＨＤ                  15,000      4,440.00          66,600,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  120,900      8,405.00        1,016,164,500
     コニカミノルタ                  149,700       496.00         74,251,200
     資  生  堂
                      128,200      6,508.00         834,325,600
     ライオン                  83,100      1,605.00         133,375,500
     高砂香料                   4,600     2,764.00          12,714,400
                                115/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マンダム                  14,500      1,363.00          19,763,500       貸付株式数           5,300   株
     ミルボン                   8,500     5,720.00          48,620,000       貸付株式数           3,200   株
     ファンケル                  27,800      3,475.00          96,605,000
     コーセー                  12,900     13,270.00          171,183,000
     コタ                   4,700     1,564.00          7,350,800
     シーボン                    800    1,690.00          1,352,000      貸付株式数            200  株
     ポーラ・オルビスＨＤ                  29,300      1,994.00          58,424,200
     ノエビアホールディングス                   5,800     5,370.00          31,146,000       貸付株式数           2,100   株
     アジュバンホールディング                   1,900     1,115.00          2,118,500      貸付株式数            600  株
     エステー                   4,400     1,511.00          6,648,400
     アグロカネショウ                   2,500     1,265.00          3,162,500      貸付株式数            900  株
     コ  ニ  シ
                       11,500      1,662.00          19,113,000       貸付株式数           1,200   株
     長谷川香料                  11,700      2,708.00          31,683,600       貸付株式数            700  株
     星光ＰＭＣ                   3,500      687.00         2,404,500
     小林製薬                  19,300      9,170.00         176,981,000
     荒川化学工業                   5,400     1,162.00          6,274,800      貸付株式数           1,900   株
     メック                   5,200     3,825.00          19,890,000       貸付株式数           2,000   株
     日本高純度化学                   1,700     2,501.00          4,251,700
     タカラバイオ                  17,900      2,633.00          47,130,700
     ＪＣＵ                   7,700     4,940.00          38,038,000
     新田ゼラチン                   4,100      595.00         2,439,500      貸付株式数           1,600   株
     ＯＡＴアグリオ                   1,300     1,854.00          2,410,200      貸付株式数            500  株
     デクセリアルズ                  17,800      3,775.00          67,195,000       貸付株式数           2,000   株
     アース製薬                   5,600     6,210.00          34,776,000       貸付株式数           2,200   株
     北興化学                   6,400      860.00         5,504,000
     大成ラミック                   2,000     2,790.00          5,580,000
     クミアイ化学                  27,100       771.00         20,894,100
     日本農薬                  12,100       470.00         5,687,000
     富士興産                   2,100      998.00         2,095,800
     ニチレキ                   8,700     1,393.00          12,119,100
     ユシロ化学                   3,400     1,067.00          3,627,800      貸付株式数            500  株
     ビーピー・カストロール                   2,400     1,385.00          3,324,000
     富士石油                  18,900       244.00         4,611,600      貸付株式数           7,100   株
     ＭＯＲＥＳＣＯ                   1,800     1,118.00          2,012,400      貸付株式数            700  株
     出光興産                  76,400      2,881.00         220,108,400
     ＥＮＥＯＳホールディング
                     1,037,000         424.40        440,102,800
     ス
     コスモエネルギーＨＬＤＧ
                       19,700      2,240.00          44,128,000       貸付株式数           1,100   株
     Ｓ
     インフロニアＨＤ                  91,600      1,000.00          91,600,000
                                116/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     横浜ゴム                  39,500      1,762.00          69,599,000
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                       36,000      1,729.00          62,244,000
     ブリヂストン                  198,200      4,748.00         941,053,600
     住友ゴム                  61,500      1,137.00          69,925,500
     藤倉コンポジット                   6,200      789.00         4,891,800      貸付株式数           2,400   株
     オカモト                   4,500     4,025.00          18,112,500
     アキレス                   4,500     1,235.00          5,557,500      貸付株式数            500  株
     フ  コ  ク
                        2,700      942.00         2,543,400
     ニッタ                   8,200     2,843.00          23,312,600
     クリエートメディック                   1,800      991.00         1,783,800
     住友理工                  15,500       585.00         9,067,500
     三ツ星ベルト                   9,600     2,079.00          19,958,400
     バンドー化学                  11,100       866.00         9,612,600      貸付株式数           1,500   株
     ＡＧＣ                  62,900      5,400.00         339,660,000
     日本板硝子                  34,200       489.00         16,723,800
     石塚硝子                   1,000     1,972.00          1,972,000      貸付株式数            400  株
     有沢製作所                   9,800      937.00         9,182,600      貸付株式数           3,600   株
     日本山村硝子                   2,400      776.00         1,862,400      貸付株式数            900  株
     日本電気硝子                  28,000      2,933.00          82,124,000
                                                        1,000   株
     オハラ                   2,800     1,229.00          3,441,200      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     住友大阪セメント                  13,300      3,535.00          47,015,500
     太平洋セメント                  39,100      2,261.00          88,405,100
     リソルホールディングス                    800    4,135.00          3,308,000      貸付株式数            200  株
     日本ヒユ－ム                   6,900      678.00         4,678,200
     日本コンクリ－ト                  13,300       262.00         3,484,600      貸付株式数           1,800   株
     三谷セキサン                   3,200     7,560.00          24,192,000       貸付株式数           1,200   株
     アジアパイルＨＤ                  10,300       436.00         4,490,800
     東海カーボン                  57,600      1,187.00          68,371,200
     日本カーボン                   4,200     4,220.00          17,724,000
     東洋炭素                   5,100     3,250.00          16,575,000
     ノリタケ                   3,900     4,715.00          18,388,500
     ＴＯＴＯ                  49,100      5,170.00         253,847,000
     日本碍子                  73,500      1,878.00         138,033,000
     日本特殊陶業                  52,300      1,947.00         101,828,100
     ダントーホールディングス                   6,200      217.00         1,345,400      貸付株式数           1,600   株
     ＭＡＲＵＷＡ                   2,400    14,860.00          35,664,000
     品川リフラクトリーズ                   1,900     3,620.00          6,878,000
     黒崎播磨                   1,400     4,010.00          5,614,000
     ヨータイ                   5,000     1,220.00          6,100,000      貸付株式数            800  株
                                117/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イソライト                   4,300      845.00         3,633,500
     東京窯業                  14,700       306.00         4,498,200      貸付株式数           3,000   株
     ニッカトー                   4,300      677.00         2,911,100
     フジミインコーポレーテッ
                        5,600     7,270.00          40,712,000
     ド
     クニミネ工業                   3,000     1,012.00          3,036,000
     エーアンドエーマテリアル                    900     894.00          804,600     貸付株式数            300  株
     ニチアス                  15,800      2,655.00          41,949,000       貸付株式数            800  株
     日本製鉄                  304,500      1,848.50         562,868,250
     神戸製鋼所                  126,700       560.00         70,952,000
     中山製鋼所                   9,800      420.00         4,116,000
     合同製鐵                   3,500     1,360.00          4,760,000
     ＪＦＥホールディングス                  183,500      1,449.00         265,891,500
     東京製鐵                  22,900      1,345.00          30,800,500       貸付株式数           4,900   株
     共英製鋼                   7,600     1,324.00          10,062,400       貸付株式数            700  株
     大和工業                  13,000      3,580.00          46,540,000       貸付株式数           2,100   株
     東京鐵鋼                   2,800     1,311.00          3,670,800
     大阪製鐵                   3,500     1,155.00          4,042,500      貸付株式数           1,300   株
     淀川製鋼所                   8,900     2,448.00          21,787,200       貸付株式数            400  株
     丸一鋼管                  24,100      2,538.00          61,165,800       貸付株式数            300  株
     モリ工業                   1,900     2,639.00          5,014,100
     大同特殊鋼                  11,000      4,035.00          44,385,000
     日本高周波                   2,300      332.00          763,600     貸付株式数            800  株
     日本冶金工                   4,700     2,160.00          10,152,000
     山陽特殊製鋼                   6,900     1,955.00          13,489,500       貸付株式数           1,700   株
     愛知製鋼                   3,800     2,470.00          9,386,000
     日立金属                  71,500      2,115.00         151,222,500
     日本金属                   1,700      964.00         1,638,800      貸付株式数            500  株
     大平洋金属                   4,000     2,033.00          8,132,000
     新日本電工                  44,300       288.00         12,758,400       貸付株式数           6,900   株
     栗本鉄工所                   3,000     1,498.00          4,494,000
     虹  技
                         600     968.00          580,800     貸付株式数            100  株
     日本鋳鉄管                    700    1,090.00            763,000     貸付株式数            200  株
     日本製鋼所                  20,600      3,520.00          72,512,000
     三菱製鋼                   4,400      990.00         4,356,000      貸付株式数           1,800   株
     日亜鋼業                   8,100      268.00         2,170,800
     日本精線                   1,100     4,780.00          5,258,000      貸付株式数            400  株
     エンビプロＨＤ                   2,800     1,710.00          4,788,000      貸付株式数           1,100   株
     大紀アルミニウム                  10,100      1,398.00          14,119,800
     日本軽金属ＨＤ                  17,200      1,656.00          28,483,200
                                118/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井金属                  18,300      3,010.00          55,083,000
     東邦亜鉛                   3,700     2,143.00          7,929,100
     三菱マテリアル                  44,700      1,944.00          86,896,800
     住友鉱山                  87,000      4,304.00         374,448,000
     ＤＯＷＡホールディングス                  18,500      4,515.00          83,527,500
     古河機金                  11,200      1,225.00          13,720,000       貸付株式数            700  株
     エス・サイエンス                  23,300       25.00          582,500     貸付株式数           9,300   株
     大阪チタニウム                   7,600      760.00         5,776,000      貸付株式数           2,800   株
     東邦チタニウム                  12,500       884.00         11,050,000       貸付株式数            200  株
     ＵＡＣＪ                  10,300      2,436.00          25,090,800
     ＣＫサンエツ                   1,400     3,990.00          5,586,000
     古河電工                  21,400      2,212.00          47,336,800
     住友電工                  254,200      1,461.00         371,386,200
     フジクラ                  75,500       539.00         40,694,500
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                   5,800     1,679.00          9,738,200      貸付株式数           1,000   株
     東京特殊電線                   1,100     2,928.00          3,220,800      貸付株式数            400  株
     タツタ電線                  12,500       458.00         5,725,000
     カナレ電気                    800    1,735.00          1,388,000      貸付株式数            400  株
     平河ヒューテック                   3,700     1,182.00          4,373,400      貸付株式数           1,400   株
     リョービ                   8,100     1,064.00          8,618,400      貸付株式数           1,600   株
     アーレステイ                   6,600      357.00         2,356,200      貸付株式数           1,700   株
     アサヒＨＤ                  27,200      1,987.00          54,046,400
     東洋製罐グループＨＤ                  43,500      1,402.00          60,987,000
     ホッカンホールディングス                   5,100     1,426.00          7,272,600      貸付株式数           1,400   株
     コロナ                   3,700      898.00         3,322,600      貸付株式数            200  株
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                  11,600      2,160.00          25,056,000
     駒井ハルテック                   1,200     2,208.00          2,649,600      貸付株式数            200  株
     高田機工                    600    2,728.00          1,636,800      貸付株式数            200  株
     三和ホールディングス                  64,200      1,179.00          75,691,800
     文化シヤツタ－                  21,200      1,031.00          21,857,200       貸付株式数           8,400   株
     三協立山                   9,400      709.00         6,664,600
     アルインコ                   4,600      945.00         4,347,000      貸付株式数           1,800   株
     東洋シヤツタ－                   1,600      587.00          939,200
     ＬＩＸＩＬ                  107,100      2,972.00         318,301,200
     日本フイルコン                   7,900      519.00         4,100,100
     ノーリツ                  13,600      1,688.00          22,956,800
     長府製作所                   6,900     2,033.00          14,027,700       貸付株式数           2,600   株
     リンナイ                  12,800     10,340.00          132,352,000
     ユニプレス                   9,900      723.00         7,157,700      貸付株式数           1,600   株
     ダイニチ工業                   3,800      755.00         2,869,000
                                119/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日東精工                   9,500      592.00         5,624,000
     三洋工業                    900    1,818.00          1,636,200      貸付株式数            100  株
     岡  部
                       13,100       725.00         9,497,500      貸付株式数           5,100   株
     ジーテクト                   8,200     1,376.00          11,283,200
     東  プ  レ
                       12,400      1,096.00          13,590,400
     高周波熱錬                  11,800       567.00         6,690,600      貸付株式数           4,200   株
     東京製綱                   2,900      867.00         2,514,300
     サンコール                   5,400      452.00         2,440,800
     モリテックスチル                   5,400      361.00         1,949,400
     パイオラックス                   9,800     1,682.00          16,483,600       貸付株式数           1,100   株
     エイチワン                   6,400      647.00         4,140,800      貸付株式数           1,000   株
     日本発条                  61,600       979.00         60,306,400       貸付株式数           7,600   株
     中央発條                   4,400      828.00         3,643,200
     アドバネクス                   1,100     1,261.00          1,387,100      貸付株式数            300  株
     三浦工業                  29,500      3,935.00         116,082,500
     タ  ク  マ
                       22,900      1,412.00          32,334,800
     テクノプロ・ホールディン
                       39,300      3,320.00         130,476,000
     グ
     アトラグループ                   1,900      283.00          537,700     貸付株式数            600  株
     インターワークス                   1,300      399.00          518,700     貸付株式数            500  株
     アイ・アールジャパンＨＤ                   3,000     6,480.00          19,440,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                   4,400     2,237.00          9,842,800
     ファーストロジック                   1,500      780.00         1,170,000      貸付株式数            500  株
     三機サービス                   1,300     1,003.00          1,303,900      貸付株式数            400  株
     Ｇｕｎｏｓｙ                   4,800      757.00         3,633,600      貸付株式数           1,600   株
     デザインワン・ジャパン                   2,100      186.00          390,600     貸付株式数            700  株
     イー・ガーディアン                   3,200     3,275.00          10,480,000
                                                        2,400   株
     リブセンス                   4,400      182.00          800,800     貸付株式数
                                                       (2,400    株 )
     ジャパンマテリアル                  20,000      1,783.00          35,660,000
     ベクトル                   9,000     1,109.00          9,981,000      貸付株式数           3,600   株
     ウチヤマホールディングス                   3,000      296.00          888,000     貸付株式数           1,200   株
     チャームケアコーポレー
                        5,400     1,382.00          7,462,800      貸付株式数           1,900   株
     ション
     キャリアリンク                   2,500     1,249.00          3,122,500      貸付株式数            900  株
     ＩＢＪ                   5,900      885.00         5,221,500      貸付株式数           2,000   株
     アサンテ                   2,700     1,714.00          4,627,800      貸付株式数           1,000   株
     バリューＨＲ                   2,700     2,601.00          7,022,700      貸付株式数           1,000   株
     Ｍ＆Ａキャピタルパート
                        5,500     5,380.00          29,590,000       貸付株式数            300  株
     ナー
                                120/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ライドオンエクスプレスＨ
                        2,600     1,577.00          4,100,200      貸付株式数           1,000   株
     Ｄ
     ＥＲＩホールディングス                   1,700     1,299.00          2,208,300      貸付株式数            300  株
                                                         300  株
     アビスト                    900    2,810.00          2,529,000      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     シグマクシス・ホールディ
                        3,900     2,522.00          9,835,800
     ンク
     ウィルグループ                   4,700     1,254.00          5,893,800      貸付株式数           1,800   株
     エスクローＡＪ                   8,300      167.00         1,386,100      貸付株式数           3,800   株
     リクルートホールディング
                      507,200      6,480.00        3,286,656,000
     ス
     エラン                   9,700     1,108.00          10,747,600
     ツ  ガ  ミ
                       16,000      1,582.00          25,312,000       貸付株式数           5,800   株
     オークマ                   8,000     4,890.00          39,120,000
     芝浦機械                   7,500     3,580.00          26,850,000
     アマダ                  107,400      1,078.00         115,777,200
     アイダエンジニア                  17,400       952.00         16,564,800
     滝澤鉄工所                   1,400     1,142.00          1,598,800
     ＦＵＪＩ                  31,300      2,572.00          80,503,600
     牧野フライス                   7,400     3,830.00          28,342,000       貸付株式数            700  株
     オーエスジー                  31,400      1,708.00          53,631,200
     ダイジェット                    500     972.00          486,000
     旭ダイヤモンド                  17,000       609.00         10,353,000
     ＤＭＧ森精機                  40,200      1,860.00          74,772,000
     ソデイツク                  16,100       771.00         12,413,100
     ディスコ                  10,000     32,900.00          329,000,000
     日東工器                   4,100     1,751.00          7,179,100
     日進工具                   5,100     1,548.00          7,894,800      貸付株式数            600  株
     パンチ工業                   5,800      504.00         2,923,200
     冨士ダイス                   2,800      644.00         1,803,200
     土木管理総合試験                   2,500      332.00          830,000     貸付株式数           1,000   株
     ネットマーケティング                   4,600      401.00         1,844,600      貸付株式数           1,200   株
     日本郵政                  859,200       882.60        758,329,920
     ベルシステム２４ＨＬＤＧ
                        9,500     1,206.00          11,457,000
     Ｓ
                                                        2,900   株
     鎌倉新書                   7,300      620.00         4,526,000      貸付株式数
                                                       (1,800    株 )
     ＳＭＮ                   2,100      606.00         1,272,600      貸付株式数            500  株
     一蔵                   1,000      380.00          380,000     貸付株式数            300  株
     グローバルキッズＣＯＭＰ                   1,700      731.00         1,242,700      貸付株式数            400  株
                                121/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エアトリ                   4,600     3,265.00          15,019,000       貸付株式数           1,600   株
     アトラエ                   4,900     2,438.00          11,946,200
     ストライク                   2,600     5,160.00          13,416,000
     ソラスト                  16,200      1,158.00          18,759,600
     セラク                   2,000     1,576.00          3,152,000      貸付株式数            800  株
     インソース                   6,700     2,724.00          18,250,800       貸付株式数           2,400   株
     豊田自動織機                  55,800      9,030.00         503,874,000
     豊和工業                   3,700      786.00         2,908,200
     ＯＫＫ                   2,900      800.00         2,320,000
     石川製作所                   1,700     1,403.00          2,385,100      貸付株式数            600  株
     東洋機械金属                   3,400      488.00         1,659,200      貸付株式数            700  株
     津田駒工業                   1,000      661.00          661,000
     エンシュウ                    900     631.00          567,900
     島精機製作所                   9,900     1,967.00          19,473,300       貸付株式数           3,800   株
     オプトラン                   8,400     2,337.00          19,630,800
     ＮＣホールディングス                   2,200     1,450.00          3,190,000      貸付株式数            100  株
     イワキポンプ                   4,000     1,012.00          4,048,000
     フリュー                   6,000     1,223.00          7,338,000      貸付株式数            900  株
     ヤマシンフィルタ                  14,800       479.00         7,089,200      貸付株式数           5,500   株
     日阪製作所                   8,100      804.00         6,512,400
     やまびこ                  13,200      1,243.00          16,407,600
     平田機工                   3,200     5,860.00          18,752,000
     ペガサスミシン製造                   6,600      491.00         3,240,600
     マルマエ                   2,800     2,743.00          7,680,400      貸付株式数           1,000   株
     タツモ                   3,100     1,480.00          4,588,000
     ナブテスコ                  39,000      3,155.00         123,045,000
     三井海洋開発                   7,300     1,358.00          9,913,400
     レオン自動機                   7,100     1,327.00          9,421,700      貸付株式数           2,700   株
     ＳＭＣ                  20,000     75,120.00         1,502,400,000
     ホソカワミクロン                   4,700     3,070.00          14,429,000
     ユニオンツール                   2,600     3,705.00          9,633,000      貸付株式数            900  株
     オイレス工業                  11,600      1,743.00          20,218,800       貸付株式数           3,500   株
     日精エーエスビー                   2,200     2,949.00          6,487,800
     サト－ホールディングス                   8,800     2,098.00          18,462,400
     技研製作所                   5,900     4,175.00          24,632,500
     日本エアーテック                   3,000     1,228.00          3,684,000      貸付株式数           1,200   株
     カ  ワ  タ
                        2,000      887.00         1,774,000
     日精樹脂工業                   4,500     1,001.00          4,504,500      貸付株式数            700  株
     オカダアイヨン                   1,800     1,482.00          2,667,600      貸付株式数            700  株
                                122/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ワイエイシイホールディン
                        2,600      857.00         2,228,200      貸付株式数           1,000   株
     グス
     小松製作所                  312,000      2,597.00         810,264,000
     住友重機械                  39,400      2,587.00         101,927,800
     日立建機                  27,600      3,175.00          87,630,000
     日  工
                        8,500      607.00         5,159,500      貸付株式数           2,200   株
     巴工業                   3,400     2,250.00          7,650,000      貸付株式数           1,200   株
     井関農機                   6,300     1,357.00          8,549,100
     ＴＯＷＡ                   5,800     3,080.00          17,864,000       貸付株式数            800  株
     丸山製作所                   1,200     1,566.00          1,879,200
     北川鉄工所                   3,000     1,457.00          4,371,000
     シンニッタン                  14,200       219.00         3,109,800
     ローツェ                   3,400    11,370.00          38,658,000
     タカキタ                   2,300      620.00         1,426,000      貸付株式数            900  株
     クボタ                  335,600      2,480.00         832,288,000
     荏原実業                   3,100     2,487.00          7,709,700
     東洋エンジニア                   9,100      684.00         6,224,400      貸付株式数           3,100   株
     三菱化工機                   2,100     2,129.00          4,470,900
     月島機械                  12,500      1,084.00          13,550,000       貸付株式数           2,700   株
     帝国電機製作所                   4,500     1,470.00          6,615,000
     東京機械                   3,400     1,072.00          3,644,800
     新東工業                  14,800       686.00         10,152,800       貸付株式数           1,700   株
     渋谷工業                   6,000     2,900.00          17,400,000
     アイチ     コーポレーション
                        9,700      793.00         7,692,100      貸付株式数           3,600   株
     小森コーポレーション                  17,100       706.00         12,072,600       貸付株式数           6,700   株
     鶴見製作所                   5,100     1,593.00          8,124,300
     住友精密                    900    2,038.00          1,834,200
     日本ギア工業                   2,400      265.00          636,000     貸付株式数            900  株
     酒井重工業                   1,100     2,705.00          2,975,500
     荏原製作所                  28,500      6,090.00         173,565,000       貸付株式数          11,100    株
     石井鉄工所                    800    2,982.00          2,385,600      貸付株式数            100  株
     酉島製作所                   5,900      898.00         5,298,200      貸付株式数            900  株
     北越工業                   6,100      974.00         5,941,400      貸付株式数           2,400   株
     ダイキン工業                  87,600     25,035.00         2,193,066,000
     オルガノ                   1,900     7,570.00          14,383,000       貸付株式数            400  株
     ト－ヨ－カネツ                   2,600     2,471.00          6,424,600
     栗田工業                  37,200      5,140.00         191,208,000
     椿本チエイン                   9,500     2,947.00          27,996,500       貸付株式数           1,200   株
     大同工業                   2,800      934.00         2,615,200      貸付株式数            400  株
     日  機  装
                       21,500       823.00         17,694,500
                                123/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     木村化工機                   6,300      828.00         5,216,400      貸付株式数           2,200   株
     レイズネクスト                  10,100      1,163.00          11,746,300       貸付株式数           1,900   株
     アネスト岩田                  10,200       880.00         8,976,000      貸付株式数           3,600   株
     ダイフク                  37,900      9,540.00         361,566,000
     サムコ                   1,700     2,627.00          4,465,900      貸付株式数            700  株
     加藤製作所                   2,700      783.00         2,114,100      貸付株式数            700  株
     油研工業                    900    1,703.00          1,532,700      貸付株式数            200  株
     タダノ                  35,800      1,026.00          36,730,800
     フジテック                  25,500      2,350.00          59,925,000
     ＣＫＤ                  20,300      2,206.00          44,781,800
     キトー                   5,600     1,826.00          10,225,600       貸付株式数            300  株
     平和                  19,200      1,861.00          35,731,200
     理想科学工業                   5,700     2,066.00          11,776,200
     ＳＡＮＫＹＯ                  14,800      3,010.00          44,548,000       貸付株式数           6,300   株
     日本金銭機械                   6,600      659.00         4,349,400
     マースグループＨＬＤＧＳ                   4,400     1,618.00          7,119,200
     フクシマガリレイ                   4,700     4,510.00          21,197,000       貸付株式数            300  株
     オーイズミ                   2,300      379.00          871,700     貸付株式数            200  株
     ダイコク電機                   3,100     1,195.00          3,704,500      貸付株式数           1,000   株
     竹内製作所                  10,400      2,608.00          27,123,200       貸付株式数            900  株
     ア  マ  ノ
                       18,000      2,512.00          45,216,000       貸付株式数           5,500   株
     ＪＵＫＩ                   9,200      867.00         7,976,400
     サンデンホールディングス                   9,300      218.00         2,027,400      貸付株式数            100  株
     ジャノメ                   5,600      650.00         3,640,000      貸付株式数           2,400   株
     ブラザー工業                  84,000      2,089.00         175,476,000
     マックス                   8,900     1,807.00          16,082,300       貸付株式数           1,900   株
     モリタホールディングス                  11,000      1,293.00          14,223,000
     グローリー                  17,500      2,162.00          37,835,000       貸付株式数           4,900   株
     新晃工業                   6,500     1,892.00          12,298,000
     大和冷機工業                  10,900      1,188.00          12,949,200
     セガサミーホールディング
                       68,200      1,815.00         123,783,000
     ス
     日本ピストンリング                   2,700     1,231.00          3,323,700      貸付株式数            900  株
     リ  ケ   ン
                        2,800     2,475.00          6,930,000      貸付株式数            400  株
     ＴＰＲ                   9,100     1,341.00          12,203,100       貸付株式数           3,300   株
     ツバキ・ナカシマ                  15,000      1,407.00          21,105,000
     ホシザキ                  20,100      8,480.00         170,448,000
     大豊工業                   6,000      767.00         4,602,000
     日本精工                  127,800       725.00         92,655,000
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                      154,300       223.00         34,408,900
                                124/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジェイテクト                  66,400       986.00         65,470,400
     不  二  越
                        6,000     3,930.00          23,580,000
     ミネベアミツミ                  118,500      3,085.00         365,572,500
     日本トムソン                  21,600       620.00         13,392,000
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                       40,000      2,577.00         103,080,000
     ユーシン精機                   4,900      728.00         3,567,200
     前澤給装工業                   5,100     1,015.00          5,176,500
     イーグル工業                   8,500     1,051.00          8,933,500
     前澤工業                   4,900      582.00         2,851,800
     日本ピラ－工業                   7,400     3,170.00          23,458,000       貸付株式数           2,600   株
     キッツ                  26,500       684.00         18,126,000       貸付株式数           4,100   株
     日  立
                      330,900      6,165.00        2,039,998,500
     東  芝
                      120,200      4,545.00         546,309,000
     三菱電機                  688,000      1,451.00         998,288,000
     富士電機                  41,300      5,900.00         243,670,000
     東洋電機製造                   3,200     1,014.00          3,244,800
     安川電機                  74,000      5,560.00         411,440,000
     シンフォニア        テクノロ
                        8,300     1,243.00          10,316,900       貸付株式数           3,000   株
     ジー
     明  電  舎
                       11,600      2,558.00          29,672,800
     オリジン                   1,400     1,235.00          1,729,000      貸付株式数            200  株
     山洋電気                   3,000     5,610.00          16,830,000       貸付株式数            400  株
     デンヨー                   6,100     1,731.00          10,559,100
     ベイカレントコンサルティ
                        4,600    44,000.00          202,400,000
     ング
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬ
                        1,200     3,395.00          4,074,000      貸付株式数            400  株
     ＤＧＳ
     アイモバイル                   2,600     1,209.00          3,143,400
     キャリアインデックス                   2,300      900.00         2,070,000      貸付株式数            400  株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                   3,000      936.00         2,808,000      貸付株式数            900  株
     船場                   1,200      774.00          928,800     貸付株式数            400  株
     グレイステクノロジー                   8,400      357.00         2,998,800      貸付株式数           3,300   株
     ジャパンエレベーターＳＨ
                       20,800      1,902.00          39,561,600
     Ｄ
     フルテック                   1,600     1,472.00          2,355,200      貸付株式数            300  株
     グリーンズ                   2,800      528.00         1,478,400      貸付株式数           1,000   株
     ツナググループＨＬＤＧＳ                   2,100      251.00          527,100     貸付株式数            600  株
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                   1,700      444.00          754,800     貸付株式数            100  株
     ソウルドアウト                   1,500     1,201.00          1,801,500      貸付株式数            600  株
                                125/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
                         800     707.00          565,600     貸付株式数            300  株
     Ｇ
     ミダックホールディングス                   2,800     3,740.00          10,472,000       貸付株式数           1,100   株
     日総工産                   5,300      838.00         4,441,400      貸付株式数           1,100   株
     キュービーネットＨＬＤＧ
                        3,100     1,627.00          5,043,700
     Ｓ
     ＲＰＡホールディングス                   9,000      344.00         3,096,000      貸付株式数           3,600   株
                                                        3,700   株
     三桜工業                   9,500      893.00         8,483,500      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     マキタ                  83,700      4,894.00         409,627,800       貸付株式数           3,000   株
     東芝テック                   7,400     4,495.00          33,263,000
     芝浦メカトロニクス                   1,200     8,310.00          9,972,000
     マブチモーター                  16,200      3,720.00          60,264,000       貸付株式数           6,200   株
     日本電産                  178,300      13,275.00         2,366,932,500
     ユーエムシーエレクトロニ
                        2,900      427.00         1,238,300      貸付株式数           1,100   株
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        3,400     3,115.00          10,591,000       貸付株式数            300  株
     ター
     東光高岳                   4,000     1,343.00          5,372,000      貸付株式数           1,300   株
     ダブル・スコープ                  19,600       752.00         14,739,200       貸付株式数           6,200   株
     宮越ホールディングス                   2,700      979.00         2,643,300      貸付株式数           1,000   株
     ダイヘン                   7,500     4,440.00          33,300,000
     ヤーマン                  11,500       926.00         10,649,000       貸付株式数           4,300   株
     ＪＶＣケンウッド                  54,900       165.00         9,058,500      貸付株式数           5,100   株
     ミマキエンジニアリング                   6,200      857.00         5,313,400
     Ｉ－ＰＥＸ                   3,200     1,895.00          6,064,000      貸付株式数            500  株
     日新電機                  16,000      1,479.00          23,664,000
     大崎電気                  13,200       446.00         5,887,200      貸付株式数           1,900   株
     オムロン                  57,000     11,440.00          652,080,000
     日東工業                   9,500     1,568.00          14,896,000       貸付株式数           1,400   株
     ＩＤＥＣ                   8,400     2,561.00          21,512,400       貸付株式数           1,000   株
     正興電機製作所                   2,300     1,135.00          2,610,500      貸付株式数            800  株
     不二電機工業                   1,000     1,159.00          1,159,000      貸付株式数            400  株
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       22,800      2,376.00          54,172,800
     サクサホールディングス                   1,500     1,329.00          1,993,500
     メルコホールディングス                   1,900     3,980.00          7,562,000      貸付株式数            700  株
     テクノメディカ                   1,400     1,657.00          2,319,800      貸付株式数            500  株
     ダイヤモンドエレクトリク
                        1,900     1,165.00          2,213,500      貸付株式数            700  株
     ＨＤ
     日本電気                  87,500      5,150.00         450,625,000
                                126/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     富  士  通
                       61,900     19,130.00         1,184,147,000
     沖   電   気
                       27,900       882.00         24,607,800
     岩崎通信機                   2,500      836.00         2,090,000
     電気興業                   3,500     2,419.00          8,466,500
     サンケン電気                   7,500     5,890.00          44,175,000
     ナカヨ                   1,100     1,188.00          1,306,800
     アイホン                   3,800     2,073.00          7,877,400      貸付株式数           1,500   株
     ルネサスエレクトロニクス                  372,800      1,354.00         504,771,200
     セイコーエプソン                  85,300      1,974.00         168,382,200
     ワコム                  53,100       910.00         48,321,000       貸付株式数          20,800    株
     アルバック                  12,600      6,920.00          87,192,000
     アクセル                   2,800     1,007.00          2,819,600      貸付株式数           1,100   株
     ＥＩＺＯ                   5,300     3,980.00          21,094,000       貸付株式数            700  株
     ジャパンディスプレイ                  61,700       36.00         2,221,200
     日本信号                  18,000       900.00         16,200,000
     京三製作所                  15,200       449.00         6,824,800
     能美防災                   9,300     2,183.00          20,301,900
     ホーチキ                   5,400     1,300.00          7,020,000
     星和電機                   4,400      496.00         2,182,400
     エレコム                  15,800      1,451.00          22,925,800
     パナソニック                  734,100      1,222.00         897,070,200
     シャープ                  78,500      1,228.00          96,398,000       貸付株式数          30,700    株
     アンリツ                  44,200      1,740.00          76,908,000       貸付株式数          17,300    株
     富士通ゼネラル                  18,700      2,678.00          50,078,600
     ソニーグループ         ※
                      431,000      13,440.00         5,792,640,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                       99,700      4,415.00         440,175,500
     帝国通信工業                   2,800     1,282.00          3,589,600      貸付株式数           1,000   株
     タムラ製作所                  26,100       624.00         16,286,400       貸付株式数          10,300    株
     アルプスアルパイン                  61,000      1,078.00          65,758,000
     池上通信機                   2,000      682.00         1,364,000      貸付株式数            800  株
     日本電波工業                   6,100     1,523.00          9,290,300      貸付株式数           2,400   株
     鈴木                   2,900      843.00         2,444,700      貸付株式数           1,100   株
     日本トリム                   1,300     3,230.00          4,199,000      貸付株式数            300  株
     ローランド       ディー．
                        4,000     2,909.00          11,636,000       貸付株式数           1,000   株
     ジー．
     フオスタ－電機                   7,000      721.00         5,047,000
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                        1,600     2,183.00          3,492,800      貸付株式数            600  株
     ヨコオ                   5,000     2,744.00          13,720,000
     ティアック                  11,200       149.00         1,668,800
     ホシデン                  16,400      1,156.00          18,958,400       貸付株式数           2,000   株
                                127/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヒロセ電機                  10,600     19,070.00          202,142,000
     日本航空電子                  15,800      1,920.00          30,336,000
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                        7,400      782.00         5,786,800      貸付株式数           1,000   株
     マクセル                  13,400      1,414.00          18,947,600
     古野電気                   8,100     1,162.00          9,412,200
     ユニデンホールディングス                   1,400     3,425.00          4,795,000
     スミダコーポレーション                   6,400     1,170.00          7,488,000
     アイコム                   2,500     2,358.00          5,895,000      貸付株式数            400  株
     リオン                   2,600     2,268.00          5,896,800      貸付株式数            400  株
     本多通信工業                   4,700      420.00         1,974,000      貸付株式数           1,800   株
     横河電機                  68,900      2,033.00         140,073,700
     新電元工業                   2,700     3,430.00          9,261,000
     アズビル                  40,200      4,935.00         198,387,000
     東亜ディーケーケー                   2,800      860.00         2,408,000      貸付株式数           1,100   株
     日本光電工業                  28,400      3,210.00          91,164,000
     チ  ノ  ー
                        1,900     1,574.00          2,990,600      貸付株式数            700  株
     共和電業                   6,600      390.00         2,574,000      貸付株式数           1,900   株
     日本電子材料                   3,300     2,470.00          8,151,000      貸付株式数           1,200   株
     堀場製作所                  12,700      6,570.00          83,439,000
     アドバンテスト                  51,100     10,200.00          521,220,000
     小野測器                   2,300      486.00         1,117,800
     エスペック                   5,400     2,104.00          11,361,600       貸付株式数            800  株
     キーエンス       ※
                       62,300     71,580.00         4,459,434,000
     日置電機                   3,300     8,620.00          28,446,000       貸付株式数            100  株
     シスメックス                  58,200     14,775.00          859,905,000
     日本マイクロニクス                  11,700      1,719.00          20,112,300       貸付株式数           3,400   株
     メガチップス                   6,300     4,860.00          30,618,000
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                        3,100     3,360.00          10,416,000       貸付株式数           1,400   株
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵ
                                                        2,200   株
                        5,600      583.00         3,264,800      貸付株式数
     Ｐ                                                  (2,200    株 )
     澤藤電機                    800    1,650.00          1,320,000      貸付株式数            300  株
     デンソー                  151,500      9,031.00        1,368,196,500
                                                        1,100   株
     原田工業                   2,900      983.00         2,850,700      貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     コーセル                   8,200      833.00         6,830,600
     イリソ電子工業                   5,800     4,280.00          24,824,000       貸付株式数           2,200   株
     オプテックスグループ                  11,300      1,560.00          17,628,000
     千代田インテグレ                   2,800     2,012.00          5,633,600
     アイ・オー・データ                   2,400      751.00         1,802,400      貸付株式数            900  株
     レーザーテック                  30,200     30,230.00          912,946,000
                                128/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スタンレー電気                  48,200      2,852.00         137,466,400
     岩崎電気                   2,600     2,297.00          5,972,200
     ウシオ電機                  35,200      1,892.00          66,598,400
     岡谷電機                   4,600      318.00         1,462,800      貸付株式数           1,800   株
     ヘリオステクノＨ                   6,200      268.00         1,661,600      貸付株式数            500  株
     エノモト                   1,800     1,633.00          2,939,400
     日本セラミック                   6,700     2,737.00          18,337,900
     遠藤照明                   3,300     1,019.00          3,362,700      貸付株式数            500  株
     古河電池                   4,900     1,358.00          6,654,200      貸付株式数           1,900   株
     双信電機                   3,300      657.00         2,168,100
     山一電機                   4,800     2,173.00          10,430,400
     図  研
                        4,600     3,560.00          16,376,000       貸付株式数           1,700   株
     日本電子                  14,300      8,600.00         122,980,000
     カ  シ  オ
                       49,800      1,459.00          72,658,200
     ファナック                  60,400     23,535.00         1,421,514,000
     日本シイエムケイ                  13,000       638.00         8,294,000      貸付株式数           5,500   株
     エンプラス                   1,700     2,518.00          4,280,600      貸付株式数            100  株
     大真空                  10,000      1,393.00          13,930,000       貸付株式数           3,700   株
     ロ  ー  ム
                       30,800     10,300.00          317,240,000
     浜松ホトニクス                  49,400      7,140.00         352,716,000
     三井ハイテック                   6,700    10,310.00          69,077,000
     新光電気工業                  20,100      5,150.00         103,515,000       貸付株式数            100  株
     京  セ  ラ
                       96,900      7,105.00         688,474,500
     協栄産業                    500    1,464.00            732,000
     太陽誘電                  33,400      6,300.00         210,420,000
     村田製作所                  202,200      9,102.00        1,840,424,400
     双葉電子工業                  11,500       681.00         7,831,500
     日東電工                  41,400      8,530.00         353,142,000
     北陸電気工業                   2,300     1,340.00          3,082,000
     東海理化電機                  18,200      1,500.00          27,300,000       貸付株式数            500  株
     ニチコン                  21,800      1,211.00          26,399,800
     日本ケミコン                   6,400     1,694.00          10,841,600       貸付株式数            700  株
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                       10,200      1,529.00          15,595,800
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                  21,700       365.00         7,920,500
     日立造船                  57,600       741.00         42,681,600
     三菱重工業                  108,000      2,587.00         279,396,000
     川崎重工業                  50,100      1,991.00          99,749,100
     ＩＨＩ                  42,900      2,171.00          93,135,900
     名村造船所                  21,900       210.00         4,599,000      貸付株式数           8,100   株
     サノヤスホールディングス                   9,800      121.00         1,185,800      貸付株式数           3,000   株
                                129/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スプリックス                   1,900     1,748.00          3,321,200
     マネジメントソリューショ
                        3,400     2,901.00          9,863,400      貸付株式数           1,200   株
     ンズ
     プロレド・パートナーズ                   1,700      982.00         1,669,400      貸付株式数            500  株
     ＡＮＤ     ＦＡＣＴＯＲＹ
                        1,200      370.00          444,000     貸付株式数            400  株
     ギークス                   1,200     1,700.00          2,040,000
     カーブスホールディングス                  18,200       763.00         13,886,600       貸付株式数           6,100   株
     フォーラムエンジニアリン
                        4,500      806.00         3,627,000
     グ
     日本車輌                   2,400     2,018.00          4,843,200
     三菱ロジスネクスト                   9,100     1,140.00          10,374,000       貸付株式数           1,400   株
     近畿車輌                    600     990.00          594,000     貸付株式数            200  株
     一家ホールディングス                   1,500      520.00          780,000
     フルサト・マルカＨＤ                   6,300     2,155.00          13,576,500       貸付株式数           2,500   株
     ヤマエグループＨＤ                   4,500     1,016.00          4,572,000      貸付株式数           1,700   株
     ＦＰＧ                  22,700       556.00         12,621,200       貸付株式数           2,900   株
     島根銀行                   2,200      545.00         1,199,000      貸付株式数            300  株
     じもとホールディングス                   5,000      633.00         3,165,000
     全国保証                  16,100      4,880.00          78,568,000       貸付株式数           6,400   株
     めぶきフィナンシャルＧ                  351,900       230.00         80,937,000
     東京きらぼしＦＧ                   8,800     1,466.00          12,900,800
     九州フィナンシャルＧ                  138,800       407.00         56,491,600
     かんぽ生命保険                  68,300      1,784.00         121,847,200
     ゆうちょ銀行                  161,000      1,007.00         162,127,000       貸付株式数          62,600    株
     富山第一銀行                  16,100       282.00         4,540,200
     コンコルディア・フィナン
                      388,400       415.00        161,186,000
     シャル
     ジェイリース                   2,500     1,857.00          4,642,500      貸付株式数            800  株
     西日本フィナンシャルＨＤ                  44,100       720.00         31,752,000
     イントラスト                   3,100      690.00         2,139,000      貸付株式数            900  株
     日本モーゲージサービス                   3,900     1,065.00          4,153,500      貸付株式数           1,400   株
     Ｃａｓａ                   2,600      890.00         2,314,000      貸付株式数            900  株
     アルヒ                  10,100      1,006.00          10,160,600       貸付株式数           3,900   株
     プレミアグループ                   3,400     3,490.00          11,866,000
     日産自動車                  811,600       548.10        444,837,960
     いすゞ自動車                  215,800      1,432.00         309,025,600
     トヨタ自動車                 3,485,200       2,051.00        7,148,145,200
     日野自動車                  85,800       923.00         79,193,400
     三菱自動車工業                  253,700       315.00         79,915,500
     エフテック                   5,300      495.00         2,623,500
                                130/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     レシップホールディングス                   2,900      579.00         1,679,100
     ＧＭＢ                   1,600      737.00         1,179,200
     ファルテック                   1,000      694.00          694,000
     武蔵精密工業                  15,400      1,704.00          26,241,600
     日産車体                  10,000       684.00         6,840,000      貸付株式数           3,700   株
     新明和工業                  19,500       857.00         16,711,500
     極東開発工業                  12,400      1,518.00          18,823,200
     トピー工業                   5,400     1,068.00          5,767,200
     ティラド                   2,000     2,557.00          5,114,000      貸付株式数            300  株
     タチエス                  11,900      1,146.00          13,637,400       貸付株式数           3,900   株
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                       33,300      1,185.00          39,460,500
     フタバ産業                  16,900       405.00         6,844,500
     ＫＹＢ                   7,100     2,940.00          20,874,000       貸付株式数            800  株
     市光工業                   9,800      492.00         4,821,600
     大同メタル工業                  12,200       582.00         7,100,400      貸付株式数           5,200   株
     プレス工業                  33,300       379.00         12,620,700
     ミクニ                   9,000      334.00         3,006,000      貸付株式数           3,600   株
     太平洋工業                  14,200      1,120.00          15,904,000
     河西工業                   7,400      275.00         2,035,000      貸付株式数           1,200   株
     アイシン                  50,400      4,275.00         215,460,000
     マ  ツ  ダ
                      215,800       877.00        189,256,600
     今仙電機製作所                   4,100      575.00         2,357,500      貸付株式数           2,000   株
     本田技研     ※
                      542,000      3,086.00        1,672,612,000
     スズキ                  157,400      4,319.00         679,810,600
     ＳＵＢＡＲＵ                  197,300      2,010.50         396,671,650
     安永                   3,200      932.00         2,982,400      貸付株式数           1,200   株
     ヤマハ発動機                  89,800      2,700.00         242,460,000
     小糸製作所                  37,800      5,940.00         224,532,000       貸付株式数           2,200   株
     ＴＢＫ                   6,900      400.00         2,760,000      貸付株式数            900  株
     エクセディ                  10,200      1,658.00          16,911,600
     ミツバ                  12,700       429.00         5,448,300
     豊田合成                  22,300      2,341.00          52,204,300
     愛三工業                  10,600       752.00         7,971,200
     盟和産業                    400     975.00          390,000     貸付株式数            300  株
     日本プラスト                   4,700      503.00         2,364,100      貸付株式数            600  株
     ヨ  ロ  ズ
                        6,300     1,088.00          6,854,400      貸付株式数           2,400   株
     エフ・シー・シー                  11,300      1,439.00          16,260,700       貸付株式数            400  株
     新家工業                   1,600     1,603.00          2,564,800
     シマノ                  27,700     32,030.00          887,231,000
     テイ・エス       テック
                       29,100      1,333.00          38,790,300       貸付株式数           1,900   株
                                131/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３３ＦＧ                   6,000     1,452.00          8,712,000
     第四北越フィナンシャルＧ                  11,000      2,448.00          26,928,000
     ひろぎんＨＬＤＧＳ                  100,300       659.00         66,097,700       貸付株式数            600  株
     マーキュリアホールディン                                                     800  株
                        2,200      584.00         1,284,800      貸付株式数
     グス                                                   (500  株 )
     おきなわＦＧ                   5,900     2,181.00          12,867,900
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                   5,600     3,865.00          21,644,000
     十六ＦＧ                   8,900     2,116.00          18,832,400
     北國ＦＨＤ                   6,200     2,436.00          15,103,200
     ジャムコ                   3,800      852.00         3,237,600      貸付株式数           1,500   株
     小  野  建
                        6,200     1,630.00          10,106,000
     はるやまＨＬＤＧＳ                   3,100      472.00         1,463,200      貸付株式数           1,200   株
     南   陽
                        1,200     1,880.00          2,256,000
     ノ  ジ  マ
                       10,900      2,311.00          25,189,900       貸付株式数            700  株
     佐鳥電機                   4,000      939.00         3,756,000
     カッパ・クリエイト                   9,300     1,326.00          12,331,800       貸付株式数           3,700   株
     エコートレーディング                   1,300      623.00          809,900     貸付株式数            500  株
     伯東                   4,400     2,346.00          10,322,400
     コンドーテック                   5,300      934.00         4,950,200
     中山福                   3,300      352.00         1,161,600      貸付株式数           1,300   株
     ライトオン                   5,000      721.00         3,605,000      貸付株式数           1,800   株
     ナガイレーベン                   8,900     2,224.00          19,793,600       貸付株式数           3,400   株
     三菱食品                   6,500     2,730.00          17,745,000       貸付株式数           1,400   株
     良品計画                  77,900      1,750.00         136,325,000
     三城ホールディングス                   7,900      218.00         1,722,200      貸付株式数           3,100   株
     松田産業                   5,200     2,360.00          12,272,000
     第一興商                  12,900      3,450.00          44,505,000       貸付株式数           5,000   株
     メディパルＨＤ                  73,100      2,119.00         154,898,900
     アドヴァングループ                   6,900      953.00         6,575,700      貸付株式数            400  株
     ＳＰＫ                   2,500     1,368.00          3,420,000      貸付株式数            600  株
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                   2,400     2,005.00          4,812,000
     アルビス                   2,100     2,150.00          4,515,000      貸付株式数            800  株
     アズワン                   4,900    14,370.00          70,413,000
     スズデン                   2,200     1,735.00          3,817,000
     尾家産業                   1,800     1,017.00          1,830,600      貸付株式数            400  株
     シモジマ                   4,200     1,136.00          4,771,200      貸付株式数           1,600   株
     ドウシシャ                   7,100     1,542.00          10,948,200       貸付株式数            200  株
     小津産業                   1,200     1,919.00          2,302,800
     コナカ                   7,800      318.00         2,480,400
     高速                   3,900     1,562.00          6,091,800
                                132/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハウス     ローゼ
                         800    1,650.00          1,320,000      貸付株式数            300  株
     Ｇ－７ホールディングス                   7,800     1,585.00          12,363,000
     たけびし                   3,000     1,430.00          4,290,000
     イオン北海道                  11,800      1,310.00          15,458,000       貸付株式数           4,600   株
     コ  ジ  マ
                       12,300       528.00         6,494,400      貸付株式数           4,500   株
     ヒマラヤ                   2,200      945.00         2,079,000
     コーナン商事                   9,600     3,275.00          31,440,000       貸付株式数           3,700   株
     ネットワンシステムズ                  25,700      3,205.00          82,368,500       貸付株式数           2,700   株
     エコス                   2,500     1,841.00          4,602,500      貸付株式数            900  株
     ワタミ                   8,200      871.00         7,142,200      貸付株式数           3,400   株
     マルシェ                   1,500      406.00          609,000     貸付株式数            600  株
     リックス                   3,400     1,491.00          5,069,400      貸付株式数            600  株
     システムソフト                  18,400       112.00         2,060,800      貸付株式数           2,700   株
     パンパシフィックＨＤ                  135,500      1,606.00         217,613,000
     丸文                   5,600      775.00         4,340,000
     西松屋チェーン                  14,900      1,335.00          19,891,500       貸付株式数           5,800   株
     ゼンショーホールディング
                       33,000      2,647.00          87,351,000       貸付株式数            300  株
     ス
     ハピネット                   6,000     1,459.00          8,754,000
     幸楽苑ホールディングス                   4,200     1,410.00          5,922,000      貸付株式数           1,600   株
     ハークスレイ                   3,200      471.00         1,507,200      貸付株式数            600  株
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                   1,400     2,010.00          2,814,000      貸付株式数            500  株
     日本ライフライン                  19,600      1,043.00          20,442,800       貸付株式数           1,100   株
     サイゼリヤ                  10,200      2,958.00          30,171,600       貸付株式数           3,700   株
     タカショー                   5,100      724.00         3,692,400      貸付株式数           2,000   株
     ＶＴホールディングス                  25,200       446.00         11,239,200       貸付株式数           9,500   株
     アルゴグラフィックス                   5,300     3,030.00          16,059,000
     魚力                   1,900     2,001.00          3,801,900      貸付株式数            700  株
     ＩＤＯＭ                  20,200       681.00         13,756,200       貸付株式数           3,300   株
     日本エム・ディ・エム                   3,900     1,804.00          7,035,600
     ポプラ                   1,800      143.00          257,400     貸付株式数            700  株
     フジ・コーポレーション                   3,600     1,125.00          4,050,000
     ユナイテッドアローズ                   7,000     1,795.00          12,565,000       貸付株式数           2,100   株
     進和                   3,700     2,037.00          7,536,900      貸付株式数           1,500   株
     エスケイジャパン                   2,600      420.00         1,092,000      貸付株式数            600  株
     ダイトロン                   2,700     2,049.00          5,532,300
     ハイデイ日高                   9,600     1,610.00          15,456,000       貸付株式数           3,800   株
     シークス                   9,600     1,341.00          12,873,600       貸付株式数           3,700   株
     ＹＵ－ＷＡ       ＣＲＥＡＴＩ
                        3,600      206.00          741,600     貸付株式数            400  株
     ＯＮ    Ｈ
                                133/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       10,900    株
     コロワイド                  27,700      1,572.00          43,544,400       貸付株式数
                                                       (2,200    株 )
     ピーシーデポコーポ                   7,900      291.00         2,298,900      貸付株式数           3,500   株
     田中商事                   2,100      621.00         1,304,100      貸付株式数            500  株
     オーハシテクニカ                   3,500     1,340.00          4,690,000
     壱番屋                   4,800     4,505.00          21,624,000       貸付株式数           1,800   株
     白銅                   2,000     2,767.00          5,534,000      貸付株式数            500  株
     トップカルチャー                   2,500      294.00          735,000     貸付株式数           1,000   株
     ＰＬＡＮＴ                   1,600      696.00         1,113,600      貸付株式数            600  株
     スギホールディングス                  13,500      6,830.00          92,205,000       貸付株式数           5,200   株
     ダイコー通産                    800    1,194.00            955,200     貸付株式数            300  株
     薬王堂ホールディングス                   3,300     2,170.00          7,161,000      貸付株式数           1,300   株
     島津製作所                  88,500      4,815.00         426,127,500
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                        5,900      593.00         3,498,700      貸付株式数           2,100   株
     クボテック                   1,000      254.00          254,000     貸付株式数            600  株
     長野計器                   5,100     1,498.00          7,639,800
     ブイ・テクノロジー                   2,900     3,335.00          9,671,500      貸付株式数           1,000   株
     スター精密                  10,400      1,568.00          16,307,200
     東京計器                   4,100      970.00         3,977,000      貸付株式数           1,600   株
     愛知時計                   1,000     4,570.00          4,570,000
                                                        1,300   株
     インターアクション                   3,400     2,341.00          7,959,400      貸付株式数
                                                       (1,300    株 )
     オーバル                   6,600      237.00         1,564,200      貸付株式数            200  株
     東京精密                  11,600      4,720.00          54,752,000
     マニー                  27,500      1,545.00          42,487,500       貸付株式数          10,500    株
     ニコン                  104,900      1,174.00         123,152,600
     トプコン                  32,200      1,602.00          51,584,400       貸付株式数           3,300   株
     オリンパス                  360,900      2,449.00         883,844,100
     理研計器                   5,500     5,470.00          30,085,000       貸付株式数            700  株
     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                       11,900     11,420.00          135,898,000
     グス
     キヤノン電子                   6,200     1,580.00          9,796,000
     タムロン                   5,600     2,740.00          15,344,000
     ＨＯＹＡ                  134,200      16,550.00         2,221,010,000
     シ  ー  ド
                        2,900      533.00         1,545,700      貸付株式数           1,100   株
     ノーリツ鋼機                   6,200     2,498.00          15,487,600
     エー・アンド・デイ                   6,100     1,120.00          6,832,000
     朝日インテック                  75,400      2,501.00         188,575,400
     キヤノン                  341,900      2,785.00         952,191,500
     リ  コ  ー
                      190,800      1,026.00         195,760,800
                                134/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シチズン時計                  79,600       485.00         38,606,000
     リズム                   2,000     1,173.00          2,346,000      貸付株式数            800  株
     大研医器                   5,000      533.00         2,665,000      貸付株式数           2,000   株
     メニコン                  22,700      3,470.00          78,769,000       貸付株式数           5,200   株
     シンシア                    800     587.00          469,600     貸付株式数            200  株
     中本パックス                   1,800     1,625.00          2,925,000      貸付株式数            700  株
     スノーピーク                   9,000     3,500.00          31,500,000       貸付株式数            400  株
     パラマウントベッドＨＤ                  13,100      1,895.00          24,824,500
     トランザクション                   4,500      982.00         4,419,000      貸付株式数           1,400   株
     粧美堂                   1,900      393.00          746,700     貸付株式数            600  株
     ニホンフラッシュ                   5,800     1,013.00          5,875,400      貸付株式数           1,300   株
     前田工繊                   7,600     3,695.00          28,082,000       貸付株式数           2,000   株
     永大産業                   8,800      279.00         2,455,200      貸付株式数            400  株
     アートネイチャー                   6,000      700.00         4,200,000      貸付株式数           1,100   株
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                  61,600      8,936.00         550,457,600
     アイフィスジャパン                   1,800      670.00         1,206,000      貸付株式数            700  株
     共立印刷                   9,700      136.00         1,319,200      貸付株式数           3,800   株
     ＳＨＯＥＩ                   6,500     4,540.00          29,510,000
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                   9,800      914.00         8,957,200      貸付株式数           3,400   株
     マーベラス                  10,400       707.00         7,352,800
     パイロットコーポレーショ
                       11,600      4,150.00          48,140,000       貸付株式数           4,500   株
     ン
     萩原工業                   4,300     1,237.00          5,319,100      貸付株式数           1,700   株
     エイベックス                  11,700      1,550.00          18,135,000       貸付株式数           4,500   株
     トッパン・フォームズ                   9,300     1,547.00          14,387,100       貸付株式数           3,700   株
     フジシールインターナショ
                       16,600      2,043.00          33,913,800       貸付株式数           4,700   株
     ナル
     タカラトミー                  28,300      1,076.00          30,450,800       貸付株式数           3,000   株
     広済堂ホールディングス                   4,200      757.00         3,179,400      貸付株式数           1,600   株
     エステールホールディング
                        1,300      639.00          830,700     貸付株式数            700  株
     ス
     レック                   8,800      818.00         7,198,400
     タカノ                   2,100      663.00         1,392,300      貸付株式数            800  株
     三光合成                   8,500      364.00         3,094,000      貸付株式数            300  株
     プロネクサス                   5,300     1,057.00          5,602,100
     ホクシン                   6,900      150.00         1,035,000
     ウッドワン                   2,000      981.00         1,962,000      貸付株式数            200  株
     大建工業                   4,000     2,132.00          8,528,000      貸付株式数            800  株
     き  も  と
                       12,700       213.00         2,705,100
     凸版印刷                  104,800      2,001.00         209,704,800
                                135/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大日本印刷                  81,500      2,728.00         222,332,000
     共同印刷                   2,100     3,125.00          6,562,500
     ＮＩＳＳＨＡ                  14,100      1,612.00          22,729,200
     光村印刷                    600    1,438.00            862,800     貸付株式数            200  株
     藤森工業                   6,100     3,810.00          23,241,000
     ヴィア・ホールディングス                   8,500      150.00         1,275,000      貸付株式数           3,300   株
     ＴＡＫＡＲＡ        ＆  ＣＯＭ
                        3,300     1,755.00          5,791,500      貸付株式数           1,200   株
     ＰＡＮＹ
     前澤化成工業                   4,500     1,285.00          5,782,500      貸付株式数           1,700   株
     未来工業                   2,500     1,583.00          3,957,500
     アシックス                  60,800      2,452.00         149,081,600
     ツ  ツ  ミ
                        1,700     1,905.00          3,238,500      貸付株式数            600  株
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                   2,300      731.00         1,681,300      貸付株式数            900  株
     ジェイ     エス    ピー
                        3,800     1,583.00          6,015,400      貸付株式数           1,400   株
     ニ  チ  ハ
                        9,500     2,912.00          27,664,000
     エフピコ                  12,600      3,865.00          48,699,000
     小松ウオール工業                   2,000     1,900.00          3,800,000
     ヤマハ                  41,000      5,650.00         231,650,000
     河合楽器                   1,900     3,420.00          6,498,000
     クリナップ                   6,300      529.00         3,332,700
     ピジヨン                  41,600      2,345.00          97,552,000       貸付株式数          16,200    株
     天馬                   6,300     2,561.00          16,134,300
     兼松サステック                    500    1,791.00            895,500
     キングジム                   5,700      880.00         5,016,000
     象印マホービン                  18,500      1,577.00          29,174,500
     リンテック                  16,500      2,610.00          43,065,000
     信越ポリマー                  12,100      1,084.00          13,116,400
     東  リ
                       16,500       220.00         3,630,000
     イトーキ                  12,900       357.00         4,605,300
     任  天  堂
                       38,800     53,510.00         2,076,188,000
     三菱鉛筆                  11,200      1,208.00          13,529,600
     松  風
                        2,700     1,981.00          5,348,700      貸付株式数           1,200   株
     タカラスタンダ－ド                  14,000      1,410.00          19,740,000       貸付株式数            200  株
     コ  ク  ヨ
                       32,700      1,698.00          55,524,600
     ナカバヤシ                   5,800      489.00         2,836,200      貸付株式数            600  株
     ニ  フ  コ
                       23,100      3,380.00          78,078,000
     立川ブラインド                   3,200     1,122.00          3,590,400      貸付株式数           1,100   株
     グローブライド                   6,000     3,245.00          19,470,000       貸付株式数            700  株
     オカムラ                  23,600      1,280.00          30,208,000
     バルカー                   7,200     2,479.00          17,848,800
                                136/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＭＵＴＯＨホールディング
                         900    1,660.00          1,494,000
     ス
     伊  藤  忠
                      473,600      3,417.00        1,618,291,200
     丸  紅
                      668,300      1,053.50         704,054,050
     スクロール                  10,200       756.00         7,711,200
     高  島
                        1,000     2,169.00          2,169,000      貸付株式数            100  株
     ヨンドシーホールディング
                        6,200     1,670.00          10,354,000       貸付株式数           2,400   株
     ス
     三陽商会                   3,200      886.00         2,835,200      貸付株式数            900  株
     長瀬産業                  37,300      1,796.00          66,990,800
     ナイガイ                   2,700      306.00          826,200     貸付株式数            900  株
     蝶  理
                        3,700     1,713.00          6,338,100      貸付株式数            800  株
     豊田通商                  68,000      5,050.00         343,400,000
     オンワ－ドホールディング
                       41,800       282.00         11,787,600       貸付株式数          15,800    株
     ス
     三共生興                   8,500      551.00         4,683,500      貸付株式数           1,900   株
     兼  松
                       25,900      1,251.00          32,400,900       貸付株式数            900  株
     美  津  濃
                        6,800     2,173.00          14,776,400
     ツカモトコーポレーション                   1,100     1,293.00          1,422,300      貸付株式数            400  株
     ルックホールディングス                   2,100     1,233.00          2,589,300      貸付株式数            800  株
     三井物産                  525,800      2,599.00        1,366,554,200
     日本紙パルプ                   3,600     3,855.00          13,878,000
     東京エレクトロン                  43,700     59,600.00         2,604,520,000
     カメイ                   7,900      996.00         7,868,400      貸付株式数           1,100   株
     東都水産                    400    4,010.00          1,604,000
     ＯＵＧホールディングス                   1,000     2,653.00          2,653,000      貸付株式数            400  株
     スターゼン                   5,000     1,924.00          9,620,000
     セイコーＨＤ                   9,700     2,212.00          21,456,400
     山  善
                       29,200      1,027.00          29,988,400       貸付株式数           1,900   株
     椿本興業                   1,500     4,260.00          6,390,000
     住友商事                  427,100      1,628.50         695,532,350
     日本ユニシス                  21,100      3,220.00          67,942,000       貸付株式数           1,600   株
     内田洋行                   2,900     5,150.00          14,935,000
     三菱商事                  507,400      3,594.00        1,823,595,600
     第一実業                   3,300     4,830.00          15,939,000
     キヤノンマーケティングＪ
                       16,900      2,264.00          38,261,600
     ＰＮ
     西華産業                   3,300     1,615.00          5,329,500
     佐藤商事                   5,600     1,111.00          6,221,600
     菱洋エレクトロ                   3,900     2,300.00          8,970,000      貸付株式数           1,500   株
                                137/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京産業                   6,600      746.00         4,923,600      貸付株式数           2,000   株
     ユアサ商事                   6,600     2,850.00          18,810,000       貸付株式数            700  株
     神鋼商事                   1,700     3,250.00          5,525,000
     トルク                   9,200      198.00         1,821,600      貸付株式数           3,000   株
     阪和興業                  13,500      3,045.00          41,107,500
     正栄食品                   4,300     3,810.00          16,383,000       貸付株式数           1,600   株
     カナデン                   6,900     1,017.00          7,017,300      貸付株式数           2,100   株
     菱電商事                   6,300     1,756.00          11,062,800       貸付株式数           2,100   株
     ニプロ                  51,100      1,079.00          55,136,900
     岩谷産業                  16,100      5,730.00          92,253,000
     ナイス                   2,500     1,647.00          4,117,500
     ニチモウ                   1,000     2,315.00          2,315,000      貸付株式数            100  株
     極東貿易                   2,100     2,414.00          5,069,400      貸付株式数            700  株
     アステナホールディングス                  10,800       474.00         5,119,200
     兼松エレクトロニクス                   3,700     3,855.00          14,263,500
     三愛石油                  16,600      1,267.00          21,032,200
     稲畑産業                  15,600      1,611.00          25,131,600       貸付株式数           2,000   株
     ＧＳＩクレオス                   3,200     1,102.00          3,526,400      貸付株式数           1,200   株
     明和産業                   6,400      845.00         5,408,000      貸付株式数           2,400   株
     クワザワホールディングス                   2,700      585.00         1,579,500      貸付株式数           1,000   株
     ゴ－ルドウイン                  12,100      6,370.00          77,077,000
     ユニ・チヤ－ム                  132,600      4,870.00         645,762,000
     デサント                  13,100      3,925.00          51,417,500
     キ  ン  グ
                        3,200      549.00         1,756,800      貸付株式数            100  株
     ワ  キ  タ
                       14,100      1,031.00          14,537,100
     ヤマトインタ－ナシヨナル                   5,800      290.00         1,682,000      貸付株式数           2,200   株
     東邦ホールディングス                  21,700      1,747.00          37,909,900       貸付株式数           8,300   株
     サンゲツ                  17,700      1,564.00          27,682,800
     ミツウロコグループ                   9,900     1,192.00          11,800,800
     シナネンホールディングス                   2,500     3,460.00          8,650,000      貸付株式数            400  株
     伊藤忠エネクス                  14,900       967.00         14,408,300
     サンリオ                  20,700      2,387.00          49,410,900       貸付株式数            500  株
     サンワ     テクノス
                        3,900     1,560.00          6,084,000      貸付株式数            500  株
     リョーサン                   7,300     2,083.00          15,205,900
     新光商事                   9,900      898.00         8,890,200      貸付株式数           3,600   株
     トーホー                   3,100     1,258.00          3,899,800      貸付株式数           1,200   株
     三信電気                   3,100     1,401.00          4,343,100
     東陽テクニカ                   6,900     1,075.00          7,417,500
     モスフード       サービス
                        8,700     3,040.00          26,448,000       貸付株式数           3,400   株
     加賀電子                   6,200     2,999.00          18,593,800
                                138/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三益半導体                   5,200     2,382.00          12,386,400
     ソーダニツカ                   6,400      750.00         4,800,000
     立花エレテック                   5,200     1,562.00          8,122,400      貸付株式数           1,800   株
     木曽路                   8,700     2,160.00          18,792,000       貸付株式数           3,400   株
     ＳＲＳホールディングス                   9,100      768.00         6,988,800      貸付株式数           3,600   株
     千  趣  会
                       11,900       401.00         4,771,900      貸付株式数           4,700   株
     タカキユー                   7,300      119.00          868,700     貸付株式数           2,200   株
     リテールパートナーズ                   8,100     1,326.00          10,740,600       貸付株式数           3,200   株
     ケーヨー                  12,300       820.00         10,086,000       貸付株式数           4,900   株
     上新電機                   7,800     2,095.00          16,341,000
     日本瓦斯                  32,800      1,516.00          49,724,800
     ロイヤルホールディングス                  11,600      1,858.00          21,552,800       貸付株式数           4,500   株
     東  天  紅
                         500     985.00          492,500
     いなげや                   8,400     1,360.00          11,424,000       貸付株式数           3,200   株
     チヨダ                   6,400      742.00         4,748,800      貸付株式数           2,500   株
     ライフコーポレーション                   6,300     3,425.00          21,577,500
     リンガーハツト                   8,200     2,177.00          17,851,400       貸付株式数           3,200   株
     ＭｒＭａｘＨＤ                   8,300      561.00         4,656,300      貸付株式数           3,500   株
     テンアライド                   6,600      306.00         2,019,600      貸付株式数           2,600   株
     ＡＯＫＩホールディングス                  13,300       598.00         7,953,400      貸付株式数           2,500   株
     オークワ                  10,500       964.00         10,122,000       貸付株式数           4,000   株
     コメリ                  10,400      2,523.00          26,239,200
     青山商事                  13,700       642.00         8,795,400      貸付株式数           2,900   株
     しまむら                   7,900     9,570.00          75,603,000
     はせがわ                   3,400      249.00          846,600     貸付株式数            600  株
     高  島  屋
                       49,200      1,021.00          50,233,200
     松  屋
                       13,400       800.00         10,720,000       貸付株式数           1,700   株
     エイチ・ツー・オーリテイ
                       32,500       796.00         25,870,000       貸付株式数          12,400    株
     リング
     近鉄百貨店                   2,600     2,505.00          6,513,000      貸付株式数           1,000   株
     丸井グループ                  57,200      2,105.00         120,406,000
     クレディセゾン                  43,200      1,133.00          48,945,600
     アクシアル       リテイリング
                        5,200     3,290.00          17,108,000       貸付株式数           2,100   株
     井  筒  屋
                        3,100      413.00         1,280,300      貸付株式数           1,200   株
     イオン                  260,900      2,694.00         702,864,600
     イ  ズ  ミ
                       12,200      3,230.00          39,406,000       貸付株式数           4,700   株
     フオーバル                   3,000     1,027.00          3,081,000
     平  和  堂
                       12,500      1,929.00          24,112,500       貸付株式数           5,200   株
     フ  ジ
                        8,100     1,902.00          15,406,200       貸付株式数           3,200   株
     ヤオコー                   7,700     6,940.00          53,438,000       貸付株式数           3,000   株
                                139/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ゼビオホールディングス                   9,000      881.00         7,929,000      貸付株式数           2,900   株
     ケーズホールディングス                  62,400      1,097.00          68,452,800
     ＰＡＬＴＡＣ                   9,500     4,610.00          43,795,000       貸付株式数           2,000   株
     三谷産業                   9,400      304.00         2,857,600      貸付株式数           3,100   株
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                   3,400      618.00         2,101,200      貸付株式数            700  株
     日産東京販売ＨＤ                   8,900      224.00         1,993,600
     あおぞら銀行                  37,700      2,516.00          94,853,200
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                     4,353,900         617.40       2,688,097,860
     Ｇ  ※
     りそなホールディングス                  775,800       436.50        338,636,700
     三井住友トラストＨＤ                  128,200      3,803.00         487,544,600
     三井住友フィナンシャルＧ
                      470,100      3,812.00        1,792,021,200
     ※
     千葉銀行                  226,900       661.00        149,980,900
     群馬銀行                  129,700       341.00         44,227,700       貸付株式数          13,600    株
     武蔵野銀行                   9,900     1,676.00          16,592,400       貸付株式数           3,000   株
     千葉興業銀行                  15,800       251.00         3,965,800      貸付株式数           2,000   株
     筑波銀行                  26,200       166.00         4,349,200      貸付株式数           2,500   株
     七十七銀行                  21,300      1,270.00          27,051,000       貸付株式数           4,500   株
     青森銀行                   5,100     1,715.00          8,746,500
     秋田銀行                   4,200     1,580.00          6,636,000
     山形銀行                   7,400      846.00         6,260,400
     岩手銀行                   4,400     1,782.00          7,840,800
     東邦銀行                  54,800       208.00         11,398,400       貸付株式数          22,600    株
     東北銀行                   3,100     1,000.00          3,100,000
     みちのく銀行                   4,500      790.00         3,555,000
     ふくおかフィナンシャルＧ                  57,300      1,902.00         108,984,600
     静岡銀行                  165,600       826.00        136,785,600
     スルガ銀行                  63,000       494.00         31,122,000
     八十二銀行                  153,400       372.00         57,064,800
     山梨中央銀行                   7,200      833.00         5,997,600      貸付株式数            800  株
     大垣共立銀行                  13,400      1,874.00          25,111,600       貸付株式数           2,600   株
     福井銀行                   5,900     1,367.00          8,065,300
     清水銀行                   2,800     1,547.00          4,331,600
                                                         400  株
     富山銀行                   1,200     1,773.00          2,127,600      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     滋賀銀行                  12,800      1,971.00          25,228,800       貸付株式数           1,200   株
     南都銀行                  10,600      1,881.00          19,938,600       貸付株式数            400  株
     百五銀行                  65,000       339.00         22,035,000
     京都銀行                  24,300      4,875.00         118,462,500
                                140/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     紀陽銀行                  24,100      1,405.00          33,860,500
     ほくほくフィナンシャルＧ                  42,300       794.00         33,586,200       貸付株式数           4,100   株
     山陰合同銀行                  39,800       624.00         24,835,200       貸付株式数           3,600   株
     中国銀行                  54,100       884.00         47,824,400       貸付株式数           6,100   株
     鳥取銀行                   2,000     1,130.00          2,260,000
     伊予銀行                  90,400       565.00         51,076,000       貸付株式数          10,800    株
     百十四銀行                   6,900     1,441.00          9,942,900
     四国銀行                   9,900      742.00         7,345,800      貸付株式数           2,700   株
     阿波銀行                  10,400      2,123.00          22,079,200
     大分銀行                   3,900     1,743.00          6,797,700
     宮崎銀行                   4,100     2,037.00          8,351,700
     佐賀銀行                   3,700     1,432.00          5,298,400      貸付株式数            200  株
     琉球銀行                  14,600       752.00         10,979,200
     セブン銀行                  200,500       235.00         47,117,500       貸付株式数          88,100    株
     みずほフィナンシャルＧ                  868,700      1,442.00        1,252,665,400
     高知銀行                   2,500      730.00         1,825,000
     山口フィナンシャルＧ                  79,300       633.00         50,196,900
     芙蓉総合リース                   7,100     7,770.00          55,167,000
     みずほリース                  10,500      3,055.00          32,077,500       貸付株式数           4,000   株
     東京センチュリー                  13,100      5,360.00          70,216,000
     ＳＢＩホールディングス                  83,600      2,897.00         242,189,200
     日本証券金融                  26,300       828.00         21,776,400
     アイフル                  113,800       339.00         38,578,200
     日本アジア投資                   5,900      190.00         1,121,000      貸付株式数            500  株
     長野銀行                   2,200     1,185.00          2,607,000      貸付株式数            700  株
     名古屋銀行                   5,000     2,670.00          13,350,000       貸付株式数            600  株
     北洋銀行                  101,200       245.00         24,794,000
     愛知銀行                   2,400     3,705.00          8,892,000
     中京銀行                   2,600     1,492.00          3,879,200
     大光銀行                   2,300     1,276.00          2,934,800      貸付株式数            900  株
     愛媛銀行                   9,400      784.00         7,369,600      貸付株式数           3,700   株
     トマト銀行                   2,300     1,064.00          2,447,200      貸付株式数            300  株
     京葉銀行                  28,100       442.00         12,420,200       貸付株式数          10,000    株
     栃木銀行                  31,700       184.00         5,832,800
     北日本銀行                   2,100     1,523.00          3,198,300      貸付株式数            700  株
     東和銀行                  12,200       516.00         6,295,200
     福島銀行                   7,700      221.00         1,701,700
     大東銀行                   3,100      739.00         2,290,900
     リコーリース                   6,000     3,730.00          22,380,000       貸付株式数           2,300   株
                                141/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イオンフィナンシャルサー
                       36,800      1,214.00          44,675,200       貸付株式数           3,800   株
     ビス
     ア  コ  ム
                      133,700       327.00         43,719,900
     ジャックス                   7,700     2,840.00          21,868,000
     オ  リ  コ
                      181,600       119.00         21,610,400
     オリックス                  412,100      2,239.50         922,897,950       貸付株式数          161,200    株
     三菱ＨＣキャピタル                  250,500       552.00        138,276,000
     ジャフコ      グループ
                        8,700     6,350.00          55,245,000
     九州    リースサービス
                        3,300      571.00         1,884,300      貸付株式数           1,200   株
     トモニホールディングス                  51,200       300.00         15,360,000
     大和証券Ｇ本社                  497,100       636.00        316,155,600
     野村ホールディングス                 1,036,000         488.30        505,878,800
     岡三証券グループ                  52,600       376.00         19,777,600       貸付株式数           6,600   株
     丸三証券                  19,700       499.00         9,830,300
     東洋証券                  21,700       143.00         3,103,100      貸付株式数           8,600   株
     東海東京ＨＤ                  76,400       389.00         29,719,600       貸付株式数            500  株
     光世証券                   1,400      493.00          690,200     貸付株式数            600  株
     水戸証券                  17,800       266.00         4,734,800      貸付株式数           5,000   株
     いちよし証券                  12,400       634.00         7,861,600      貸付株式数           5,200   株
     松井証券                  33,000       777.00         25,641,000
     ＳＯＭＰＯホールディング
                      119,600      4,937.00         590,465,200
     ス
     日本取引所グループ                  171,800      2,415.00         414,897,000
     マネックスＧ                  54,800       689.00         37,757,200
     極東証券                   8,900      727.00         6,470,300      貸付株式数           1,700   株
     岩井コスモホールディング                   6,300     1,310.00          8,253,000      貸付株式数            800  株
     アイザワ証券グループ                  11,000      1,036.00          11,396,000       貸付株式数           4,000   株
     フィデアホール                   5,900     1,245.00          7,345,500      貸付株式数            400  株
     池田泉州ＨＤ                  74,900       159.00         11,909,100
     アニコム      ホールディング
                       20,500       761.00         15,600,500
     ス
     ＭＳ＆ＡＤ                  152,400      3,500.00         533,400,000
     マネーパートナーズＧＰ                   9,100      215.00         1,956,500      貸付株式数           2,900   株
     スパークス・グループ                  31,600       302.00         9,543,200      貸付株式数          12,100    株
     小林洋行                   2,300      238.00          547,400
     第一生命ＨＬＤＧＳ                  334,000      2,337.00         780,558,000
     東京海上ＨＤ                  223,600      6,242.00        1,395,711,200
     アドバンテッジリスクマネ                   3,300      732.00         2,415,600      貸付株式数            300  株
     イー・ギャランティ                   9,800     2,342.00          22,951,600
     アサックス                   4,200      701.00         2,944,200      貸付株式数           1,300   株
                                142/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                        3,000     1,966.00          5,898,000      貸付株式数           1,000   株
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  175,800      1,425.00         250,515,000
     アドバンスクリエイト                   3,200     1,075.00          3,440,000      貸付株式数           1,200   株
     三井不動産                  309,600      2,211.50         684,680,400
     三菱地所                  446,700      1,563.00         698,192,100
     平和不動産                  11,600      3,630.00          42,108,000
     東京建物                  67,000      1,611.00         107,937,000
     ダイビル                  16,900      2,218.00          37,484,200       貸付株式数            400  株
     京阪神ビルディング                  10,500      1,494.00          15,687,000
     住友不動産                  142,600      3,283.00         468,155,800
     太平洋興発                   2,200      599.00         1,317,800      貸付株式数            200  株
     テーオーシー                  12,500       639.00         7,987,500      貸付株式数           3,300   株
     東京楽天地                   1,100     3,995.00          4,394,500      貸付株式数            400  株
     スターツコーポレーション                   9,200     2,393.00          22,015,600
     フジ住宅                   7,700      657.00         5,058,900
     空港施設                   7,200      538.00         3,873,600
     明和地所                   3,400      564.00         1,917,600      貸付株式数            500  株
     ゴールドクレスト                   5,300     1,558.00          8,257,400      貸付株式数           2,300   株
     リログループ                  36,000      2,054.00          73,944,000       貸付株式数           9,100   株
     エスリード                   2,500     1,630.00          4,075,000      貸付株式数           1,000   株
     日神グループＨＬＤＧＳ                  10,500       477.00         5,008,500      貸付株式数           4,100   株
     日本エスコン                  13,100       785.00         10,283,500
     タカラレーベン                  29,300       277.00         8,116,100      貸付株式数          11,200    株
     ＡＶＡＮＴＩＡ                   3,400      851.00         2,893,400      貸付株式数            600  株
     イオンモール                  34,300      1,591.00          54,571,300       貸付株式数          13,200    株
     毎日コムネット                   2,700      726.00         1,960,200
     ファースト住建                   2,900     1,221.00          3,540,900      貸付株式数            100  株
     ランド                  371,200        11.00         4,083,200      貸付株式数          144,600    株
     カチタス                  16,800      4,080.00          68,544,000
     東祥                   4,900     1,589.00          7,786,100      貸付株式数           1,500   株
     トーセイ                   9,300      977.00         9,086,100      貸付株式数           3,600   株
     穴吹興産                   1,400     1,866.00          2,612,400      貸付株式数            600  株
     サンフロンティア不動産                   9,000      945.00         8,505,000
     インテリックス                   1,000      615.00          615,000
     ランドビジネス                   2,800      259.00          725,200
     サンネクスタグループ                   2,300     1,062.00          2,442,600      貸付株式数            800  株
     グランディハウス                   5,200      470.00         2,444,000      貸付株式数           1,800   株
     東武鉄道                  67,200      2,633.00         176,937,600
     相鉄ホールディングス                  22,000      2,062.00          45,364,000       貸付株式数           2,600   株
                                143/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東急                  173,600      1,545.00         268,212,000
     京浜急行                  88,300      1,143.00         100,926,900
     小田急電鉄                  102,400      2,190.00         224,256,000
     京王電鉄                  35,700      5,080.00         181,356,000
     京成電鉄                  47,900      3,025.00         144,897,500
     富士急行                   8,200     4,130.00          33,866,000       貸付株式数           3,600   株
     新京成電鉄                   1,600     2,015.00          3,224,000      貸付株式数            300  株
     東日本旅客鉄道                  121,100      7,022.00         850,364,200
     西日本旅客鉄道                  83,400      4,848.00         404,323,200
     東海旅客鉄道                  57,200     15,545.00          889,174,000
     西武ホールディングス                  89,600      1,069.00          95,782,400       貸付株式数          32,300    株
     鴻池運輸                  10,900      1,159.00          12,633,100
     西日本鉄道                  19,100      2,574.00          49,163,400
     ハマキョウレックス                   4,800     2,857.00          13,713,600       貸付株式数            600  株
     サカイ引越センター                   3,200     4,260.00          13,632,000       貸付株式数            100  株
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                  65,200      3,245.00         211,574,000
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                  81,500      3,340.00         272,210,000       貸付株式数           2,800   株
     南海電鉄                  29,000      2,116.00          61,364,000       貸付株式数          11,500    株
     京阪ホールディングス                  29,100      2,557.00          74,408,700
     神戸電鉄                   1,500     3,140.00          4,710,000      貸付株式数            600  株
     名古屋鉄道                  53,700      1,706.00          91,612,200       貸付株式数           3,800   株
     山陽電鉄                   4,900     1,993.00          9,765,700      貸付株式数           1,800   株
     トランコム                   1,800     8,590.00          15,462,000       貸付株式数            700  株
     日本通運                  22,600      6,730.00         152,098,000
     ヤマトホールディングス                  91,400      2,654.00         242,575,600
     山  九
                       18,100      4,750.00          85,975,000
     日  新
                        5,100     1,599.00          8,154,900      貸付株式数           2,000   株
     丸  運
                        4,300      252.00         1,083,600      貸付株式数           1,400   株
     丸全昭和運輸                   5,200     3,185.00          16,562,000
     センコーグループＨＬＤＧ
                       32,400       932.00         30,196,800       貸付株式数          13,900    株
     Ｓ
     トナミホールディングス                   1,600     3,670.00          5,872,000      貸付株式数            500  株
     ニッコンホールディングス                  21,900      2,090.00          45,771,000
     日石輸送                    600    2,618.00          1,570,800      貸付株式数            200  株
     福山通運                  10,700      3,930.00          42,051,000
     セイノーホールディングス                  44,500      1,167.00          51,931,500       貸付株式数           6,500   株
     エスライン                   1,800      900.00         1,620,000      貸付株式数            700  株
     神奈川中央交通                   1,600     3,370.00          5,392,000
     日立物流                  12,500      5,240.00          65,500,000       貸付株式数            200  株
     丸和運輸機関                  13,800      1,402.00          19,347,600       貸付株式数           5,300   株
                                144/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｃ＆Ｆロジホールディング
                        6,500     1,533.00          9,964,500
     ス
     日本郵船                  54,400      8,350.00         454,240,000
     商船三井                  36,000      7,910.00         284,760,000
     川崎汽船                  20,000      6,800.00         136,000,000
     ＮＳユナイテッド海運                   3,500     3,345.00          11,707,500
     明治海運                   7,500      686.00         5,145,000      貸付株式数           3,000   株
     飯野海運                  29,800       519.00         15,466,200       貸付株式数           3,900   株
     共栄タンカー                   1,100      830.00          913,000     貸付株式数            400  株
     九州旅客鉄道                  50,200      2,377.00         119,325,400
     ＳＧホールディングス                  123,200      2,616.00         322,291,200
     日本航空                  149,200      2,058.00         307,053,600
     ＡＮＡホールディングス                  165,500      2,302.00         380,981,000
     パスコ                   1,100     1,300.00          1,430,000
     ＴＲＥホールディングス                   8,800     1,687.00          14,845,600       貸付株式数            100  株
     人・夢・技術グループ                   2,600     1,759.00          4,573,400
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
                        1,500     3,100.00          4,650,000      貸付株式数            600  株
     ＨＤ
     シルバーライフ                   1,500     1,313.00          1,969,500      貸付株式数            500  株
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
                         900    1,933.00          1,739,700      貸付株式数            200  株
     ＧＳ
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴ
                        2,900     5,220.00          15,138,000       貸付株式数           1,100   株
     ＯＲＥＳ
     国際紙パルプ商事                  15,900       287.00         4,563,300      貸付株式数           5,500   株
     ナルミヤ・インターナショ
                        1,600      911.00         1,457,600      貸付株式数            500  株
     ナル
     ブックオフＧＨＤ                   3,800      985.00         3,743,000      貸付株式数           1,500   株
     三菱倉庫                  20,800      2,827.00          58,801,600
     三井倉庫ＨＯＬＤ                   6,900     2,342.00          16,159,800
     住友倉庫                  22,800      1,922.00          43,821,600
     渋沢倉庫                   3,800     2,239.00          8,508,200      貸付株式数            600  株
     ヤマタネ                   3,000     1,588.00          4,764,000
     東陽倉庫                  10,600       318.00         3,370,800      貸付株式数            300  株
     乾汽船                   4,500     2,163.00          9,733,500      貸付株式数           1,700   株
     日本トランスシティ                  14,200       643.00         9,130,600
     ケイヒン                   1,000     1,330.00          1,330,000
     中央倉庫                   3,900      955.00         3,724,500      貸付株式数           1,400   株
     川西倉庫                   1,200     1,101.00          1,321,200      貸付株式数            200  株
     安田倉庫                   5,300      961.00         5,093,300
     ファイズホールディングス                   1,400      525.00          735,000     貸付株式数            500  株
                                145/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東洋埠頭                   1,900     1,429.00          2,715,100
     宇徳                   5,400      723.00         3,904,200
     上  組
                       35,900      2,168.00          77,831,200
     サンリツ                   1,900      841.00         1,597,900      貸付株式数            400  株
     キムラユニティー                   1,500     1,305.00          1,957,500      貸付株式数            400  株
     キユーソー流通システム                   3,000      895.00         2,685,000      貸付株式数           1,200   株
     近鉄エクスプレス                  12,300      3,025.00          37,207,500       貸付株式数            400  株
     東海運                   3,600      303.00         1,090,800      貸付株式数           1,400   株
     エーアイテイー                   4,100     1,288.00          5,280,800      貸付株式数            600  株
     内外トランスライン                   2,700     2,079.00          5,613,300      貸付株式数            900  株
     ショーエイコーポ                   2,500      635.00         1,587,500      貸付株式数            900  株
     日本コンセプト                   2,100     1,766.00          3,708,600      貸付株式数            800  株
     ＴＢＳホールディングス                  41,100      1,662.00          68,308,200       貸付株式数           5,500   株
     日本テレビＨＬＤＳ                  56,400      1,154.00          65,085,600
     朝日放送グループＨＤ                   6,400      691.00         4,422,400
     テレビ朝日ＨＤ                  16,100      1,432.00          23,055,200       貸付株式数           8,100   株
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                  57,300       412.00         23,607,600
     テレビ東京ＨＤ                   4,800     1,992.00          9,561,600
     日本ＢＳ放送                   2,400     1,092.00          2,620,800      貸付株式数            900  株
     ビジョン                  11,900      1,189.00          14,149,100       貸付株式数            400  株
     スマートバリュー                   1,800      411.00          739,800     貸付株式数            600  株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬ
                        6,800     2,991.00          20,338,800       貸付株式数           2,500   株
     ＤＧＳ
     ワイヤレスゲート                   2,900      319.00          925,100     貸付株式数           1,000   株
     コネクシオ                   4,600     1,425.00          6,555,000
     日本通信                  55,100       200.00         11,020,000       貸付株式数          18,500    株
     クロップス                   1,100      958.00         1,053,800      貸付株式数            400  株
     日本電信電話                  789,800      3,183.00        2,513,933,400
     ＫＤＤＩ                  492,200      3,363.00        1,655,268,600
     ソフトバンク                 1,022,100       1,450.50        1,482,556,050
     光通信                   8,000    17,600.00          140,800,000
     エムティーアイ                   7,600      582.00         4,423,200      貸付株式数           2,500   株
     ＧＭＯインターネット                  23,700      2,663.00          63,113,100       貸付株式数           9,000   株
     ファイバーゲート                   2,200     1,167.00          2,567,400      貸付株式数            800  株
     アイドママーケティングコ
                        1,000      293.00          293,000     貸付株式数            600  株
     ミュ
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                  19,600      5,610.00         109,956,000
     学研ホールディングス                   9,600      978.00         9,388,800      貸付株式数           3,700   株
     ゼンリン                  10,900       959.00         10,453,100       貸付株式数           4,600   株
     昭文社ホールディングス                   2,700      477.00         1,287,900
                                146/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インプレスホールディング
                        8,900      213.00         1,895,700
     ス
     東京電力ＨＤ                  514,100       300.00        154,230,000       貸付株式数          94,500    株
     中部電力                  211,000      1,204.00         254,044,000
     関西電力                  261,100      1,064.00         277,810,400
     中国電力                  107,800       944.00        101,763,200
     北陸電力                  62,700       593.00         37,181,100
     東北電力                  161,000       815.00        131,215,000
     四国電力                  61,600       806.00         49,649,600
     九州電力                  141,900       861.00        122,175,900       貸付株式数           5,200   株
     北海道電力                  59,200       509.00         30,132,800       貸付株式数          22,400    株
     沖縄電力                  14,400      1,461.00          21,038,400
     電源開発                  58,700      1,547.00          90,808,900
     エフオン                   4,500      586.00         2,637,000      貸付株式数            200  株
     イーレックス                  10,200      2,196.00          22,399,200       貸付株式数           3,900   株
     レノバ                  13,400      4,645.00          62,243,000
     東京瓦斯                  131,900      2,090.00         275,671,000
     大阪瓦斯                  124,700      1,918.00         239,174,600
     東邦瓦斯                  31,500      3,135.00          98,752,500
     北海道瓦斯                   3,100     1,504.00          4,662,400      貸付株式数            400  株
     広島ガス                  12,700       361.00         4,584,700      貸付株式数           1,600   株
     西部ガスＨＬＤＧＳ                   7,700     2,266.00          17,448,200
     静岡ガス                  19,300       985.00         19,010,500
     メタウォーター                   7,900     1,945.00          15,365,500
     アイネット                   3,200     1,335.00          4,272,000
     松  竹
                        4,400    11,540.00          50,776,000       貸付株式数            800  株
     東  宝
                       39,800      4,970.00         197,806,000
     エイチ・アイ・エス                  14,500      1,821.00          26,404,500       貸付株式数           5,700   株
     東  映
                        2,200    17,550.00          38,610,000       貸付株式数            200  株
     ラックランド                   1,700     3,030.00          5,151,000      貸付株式数            600  株
     ＮＴＴデータ                  179,900      2,338.00         420,606,200
     共立メンテナンス                  11,700      3,850.00          45,045,000       貸付株式数           4,500   株
     イチネンホールディングス                   6,400     1,306.00          8,358,400
     建設技術研究所                   3,800     2,278.00          8,656,400
     スペース                   4,000      963.00         3,852,000      貸付株式数           1,500   株
     アインホールディングス                   9,800     5,710.00          55,958,000       貸付株式数           3,800   株
     燦ホールディングス                   2,700     1,506.00          4,066,200
     ピー・シー・エー                   3,900     1,597.00          6,228,300      貸付株式数           1,100   株
     スバル興業                    400    8,520.00          3,408,000      貸付株式数            100  株
     東京テアトル                   2,300     1,225.00          2,817,500
                                147/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タナベ経営                   2,100      687.00         1,442,700
     ビジネスＢ太田昭和                   2,600     1,894.00          4,924,400
     ナ  ガ  ワ
                        2,100    11,330.00          23,793,000       貸付株式数            800  株
     東京都競馬                   4,800     4,130.00          19,824,000
     常磐興産                   2,600     1,391.00          3,616,600      貸付株式数           1,000   株
     カナモト                  11,400      2,302.00          26,242,800
     ＤＴＳ                  12,800      2,497.00          31,961,600       貸付株式数           1,600   株
     スクウェア・エニックス・
                       31,400      6,090.00         191,226,000
     ＨＤ
     シーイーシー                   7,200     1,049.00          7,552,800
     カプコン                  63,700      2,699.00         171,926,300
     西尾レントオール                   5,900     2,658.00          15,682,200
     アイ・エス・ビー                   3,000      969.00         2,907,000
     アゴーラ      ホスピタリ
                       52,200       23.00         1,200,600
     ティーＧ
     日本空港ビルデング                  25,900      4,600.00         119,140,000
     トランス・コスモス                   8,300     3,090.00          25,647,000
     乃村工藝社                  28,000       939.00         26,292,000
     ジャステック                   3,700     1,021.00          3,777,700      貸付株式数           1,400   株
     ＳＣＳＫ                  46,800      2,228.00         104,270,400
     藤田観光                   2,900     2,321.00          6,730,900      貸付株式数           1,100   株
     ＫＮＴ－ＣＴホールディン
                        4,100     1,348.00          5,526,800      貸付株式数           1,600   株
     グス
     日本管財                   7,000     2,709.00          18,963,000       貸付株式数           1,700   株
     トーカイ                   5,700     1,967.00          11,211,900       貸付株式数           2,200   株
     白  洋  舎
                         800    1,766.00          1,412,800      貸付株式数            300  株
     セコム                  64,900      7,932.00         514,786,800
     日本システムウエア                   2,300     2,171.00          4,993,300
     セントラル警備保障                   3,100     2,282.00          7,074,200      貸付株式数           1,200   株
     アイネス                   5,900     1,430.00          8,437,000      貸付株式数           2,700   株
     丹青社                  13,000       781.00         10,153,000
     メイテツク                   7,900     6,530.00          51,587,000
     ＴＫＣ                  11,500      3,330.00          38,295,000
     富士ソフト                   7,200     5,410.00          38,952,000       貸付株式数           2,800   株
     応用地質                   7,100     1,991.00          14,136,100
     船井総研ホールディン                  13,400      2,504.00          33,553,600
     ＮＳＤ                  21,700      2,084.00          45,222,800
     進学会ホールディングス                   2,100      268.00          562,800     貸付株式数            900  株
     丸紅建材リース                    400    1,732.00            692,800     貸付株式数            100  株
     オ  オ  バ
                        4,300      764.00         3,285,200      貸付株式数           1,800   株
                                148/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コナミホールディングス                  24,500      5,580.00         136,710,000
     いであ                   1,700     1,884.00          3,202,800      貸付株式数            600  株
     学  究  社
                        2,200     1,487.00          3,271,400      貸付株式数            800  株
     ベネッセホールディングス                  21,800      2,227.00          48,548,600       貸付株式数           3,300   株
     イオンディライト                   8,100     3,305.00          26,770,500       貸付株式数           3,100   株
     ナック                   3,200      951.00         3,043,200      貸付株式数            300  株
     福井コンピュータＨＬＤＳ                   3,000     3,295.00          9,885,000      貸付株式数           1,200   株
     ダイセキ                  12,100      4,865.00          58,866,500       貸付株式数           5,100   株
     ステップ                   2,600     1,818.00          4,726,800      貸付株式数            800  株
     日鉄物産                   4,800     4,750.00          22,800,000       貸付株式数            500  株
     泉州電業                   1,900     5,550.00          10,545,000       貸付株式数            700  株
     元気寿司                   1,800     2,443.00          4,397,400
     トラスコ中山                  14,200      2,670.00          37,914,000       貸付株式数            600  株
     ヤマダホールディングス                  247,800       380.00         94,164,000
     オートバックスセブン                  22,500      1,368.00          30,780,000       貸付株式数           9,300   株
     モリト                   4,900      690.00         3,381,000
     アークランドサカモト                  10,500      1,605.00          16,852,500
     ニトリホールディングス                  26,900     18,255.00          491,059,500
     グルメ杵屋                   5,300      981.00         5,199,300      貸付株式数           2,100   株
     愛  眼
                        4,100      178.00          729,800
     ケーユーホールディングス                   3,400     1,033.00          3,512,200      貸付株式数           1,300   株
     吉野家ホールディングス                  23,500      2,297.00          53,979,500       貸付株式数           9,200   株
     加藤産業                   9,800     3,230.00          31,654,000
     北恵                   1,700      853.00         1,450,100      貸付株式数            600  株
     イノテック                   3,900     1,387.00          5,409,300
     イエローハット                  11,600      1,588.00          18,420,800       貸付株式数           4,500   株
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                   3,200     3,530.00          11,296,000       貸付株式数           1,200   株
     ＪＢＣＣホールディングス                   4,300     1,789.00          7,692,700
     ＪＫホールディングス                   5,300     1,076.00          5,702,800      貸付株式数           2,200   株
     サガミホールディングス                  10,300      1,021.00          10,516,300       貸付株式数           4,000   株
     日  伝
                        6,300     2,246.00          14,149,800       貸付株式数            100  株
     関西スーパーマーケット                   5,000     1,034.00          5,170,000      貸付株式数            400  株
     ミロク情報サービス                   5,900     1,357.00          8,006,300      貸付株式数           2,600   株
     北沢産業                   4,400      244.00         1,073,600
     杉本商事                   3,000     2,162.00          6,486,000      貸付株式数            400  株
     因幡電機産業                  18,400      2,642.00          48,612,800
     王将フードサービス                   4,400     6,000.00          26,400,000       貸付株式数           1,700   株
     プレナス                   7,500     1,937.00          14,527,500
     ミニストップ                   5,400     1,394.00          7,527,600      貸付株式数           1,900   株
     アークス                  13,000      2,135.00          27,755,000       貸付株式数           5,000   株
                                149/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バローホールディングス                  15,000      2,138.00          32,070,000
     東  テ  ク
                        2,300     2,432.00          5,593,600
     ミスミグループ本社                  84,800      4,615.00         391,352,000
     藤    久
                        1,600      783.00         1,252,800
     アルテック                   6,300      292.00         1,839,600      貸付株式数            300  株
     ベ  ル  ク
                        3,000     5,440.00          16,320,000       貸付株式数           1,100   株
     大  庄
                        3,500      935.00         3,272,500      貸付株式数           1,400   株
     タキヒヨー                   2,000     1,650.00          3,300,000      貸付株式数            800  株
     ファーストリテイリング                   9,100    66,560.00          605,696,000
     ソフトバンクグループ                  404,900      5,344.00        2,163,785,600
     蔵王産業                    900    1,973.00          1,775,700
     スズケン                  26,500      3,290.00          87,185,000       貸付株式数            700  株
     サンドラッグ                  25,500      3,090.00          78,795,000
     サックスバーホールディン
                        6,100      516.00         3,147,600
     グ
     ジェコス                   4,500      778.00         3,501,000
     ヤマザワ                   1,500     1,659.00          2,488,500      貸付株式数            500  株
     や  ま  や
                        1,300     2,400.00          3,120,000      貸付株式数            500  株
     グローセル                   7,300      396.00         2,890,800      貸付株式数           2,700   株
     ベルーナ                  14,900       704.00         10,489,600       貸付株式数           5,700   株
     合計                               182,600,770,840
    （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

          ソニーグループ                    20,000    株  キーエンス                       5,000   株

          本田技研                    30,000    株  三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                     200,000    株
          三井住友フィナンシャルＧ                    30,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

          貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                150/351



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 12 月 18 日現在       2021  年 12 月 20 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       273,117,006             1,253,840,414
        コール・ローン
                                      4,342,148,797              5,197,745,150
        株式
                                     155,418,316,420              233,939,162,230
        投資証券
                                      3,675,537,050              5,936,676,564
        派生商品評価勘定
                                        35,304,583              15,064,734
        未収入金
                                        59,317,136               2,238,533
        未収配当金
                                       129,709,291              175,151,202
        差入委託証拠金
                                      2,484,597,565              5,012,129,733
        流動資産合計
                                     166,418,047,848              251,532,008,560
      資産合計
                                     166,418,047,848              251,532,008,560
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                        14,756,178              117,532,109
        未払金
                                         8,961,660                  －
        未払解約金
                                      2,439,902,053                52,225,700
        流動負債合計
                                      2,463,619,891               169,757,809
      負債合計
                                      2,463,619,891               169,757,809
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       53,363,008,733              61,674,819,062
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     110,591,419,224              189,687,431,689
        元本等合計
                                     163,954,427,957              251,362,250,751
      純資産合計
                                     163,954,427,957              251,362,250,751
     負債純資産合計                                166,418,047,848              251,532,008,560
    注記表


                                151/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 20 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
                                152/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金
                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 12 月 18 日現在          2021  年 12 月 20 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 12 月 19 日          2020  年 12 月 19 日
          期首元本額                        47,884,230,145        円         53,363,008,733        円
          期中追加設定元本額                        16,305,439,478        円         13,771,213,468        円
          期中一部解約元本額                        10,826,660,890        円          5,459,403,139        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                         413,652,679       円           371,481,601       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                           6,008,769     円            4,453,234     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         104,337,898       円           55,423,826      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          13,282,741      円            7,408,815     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         341,490,682       円           234,345,757       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
                                153/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          外国株式インデックスファン                          23,557,605      円           39,683,312      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             532,054,270       円           504,665,975       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            2,224,733,038        円          2,509,703,166        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         642,685,076       円           510,646,780       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                    11,166,825      円           15,516,248      円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           6,448,626     円           33,893,242      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                  2,155,017,720        円          4,215,042,571        円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,024,708,121        円          1,121,933,019        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   58,404,777      円           184,000,246       円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                        33,252,767,831        円         38,684,682,327        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         573,806,614       円           506,389,345       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         971,059,550       円           933,195,084       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         720,326,091       円           757,548,873       円
          ０
          大和ＤＣ海外株式インデック                        1,544,063,117        円          1,729,006,952        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          11,346,854      円           12,891,171      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           7,806,988     円           11,150,747      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         470,237,646       円           833,306,342       円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                           2,119,892     円            1,690,959     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           2,068,375     円            2,174,143     円
          バランス５０
                                154/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワつみたてインデックス                           2,584,033     円            3,645,733     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         151,581,899       円           107,772,790       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         273,109,607       円           208,616,060       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        2,200,857,974        円          1,455,327,992        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         106,162,087       円           73,750,723      円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                         251,457,589       円           194,296,563       円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                               －円            209,089,795       円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         795,415,836       円           943,001,516       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株              187,448,192       円           333,687,374       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                        1,428,539,384        円          1,912,422,156        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,722,831,827        円          2,851,280,025        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          16,727,001      円           12,394,062      円
          ダイワライフスタイル５０                          63,073,407      円           49,684,792      円
          ダイワライフスタイル７５                          50,068,112      円           39,615,746      円
       計                           53,363,008,733        円         61,674,819,062        円
     2.     期末日における受益権の総数                        53,363,008,733        口         61,674,819,062        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 20 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                155/351



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 12 月 20 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                         2020  年 12 月 18 日現在             2021  年 12 月 20 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            3,551,878,921                   △ 1,641,386,529
                                156/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資証券                              30,358,987                   139,215,780
     合計                            3,582,237,908                   △ 1,502,170,749
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 12 月
               1 日から    2020  年 12 月 18 日まで、及び       2021  年 12 月 1 日から    2021  年 12 月 20 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                   2020  年 12 月 18 日 現在                 2021  年 12 月 20 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                   １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       4,738,563,197        －  4,766,828,344       28,265,147     11,789,789,327         －  11,689,355,558       △ 100,433,769

     合計        4,738,563,197        －  4,766,828,344       28,265,147     11,789,789,327         －  11,689,355,558       △ 100,433,769

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                   2020  年 12 月 18 日 現在                 2021  年 12 月 20 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
                                157/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     為替予約取引
     買　建        1,869,292,542        －  1,861,575,800       △ 7,716,742     5,341,793,100         －  5,339,759,494       △ 2,033,606

     アメリカ・ドル       1,468,702,530        －  1,454,979,000       △ 13,723,530      3,209,117,795         －  3,214,039,490        4,921,695

     イギリス・ポン         63,973,902       －    64,395,400        421,498     253,116,898        －   252,600,432       △ 516,466
     ド
     オーストラリ         53,655,910       －    55,013,000       1,357,090      282,982,560        －   283,180,450        197,890
     ア・ドル
     カナダ・ドル         49,761,572       －    50,238,600        477,028     325,848,643        －   323,516,372      △ 2,332,271
     スイス・フラン         11,489,660       －    11,673,000        183,340     307,969,224        －   307,656,500       △ 312,724
     ユーロ        221,708,968        －   225,276,800       3,567,832      962,757,980        －   958,766,250      △ 3,991,730
     合計        1,869,292,542        －  1,861,575,800       △ 7,716,742     5,341,793,100         －  5,339,759,494       △ 2,033,606

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 12 月 18 日現在            2021  年 12 月 20 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.0724    円               4.0756    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (30,724    円 )             (40,756    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

                                158/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               4,250           175.790          747,107.500
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               3,640           530.140         1,929,709.600
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               6,900           197.200         1,360,680.000
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               5,100           81.940         417,894.000
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               2,300           125.290          288,167.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              21,100            46.650         984,315.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                              66,166           137.110         9,072,020.260
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              14,133            29.960         423,424.680
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               5,650           222.140         1,255,091.000
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              12,650            35.440         448,316.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                              22,400            82.480        1,847,552.000
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                               1,610           482.990          777,613.900
             INC
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                              23,162           107.980         2,501,032.760
             QORVO   INC
                               4,220           147.680          623,209.600
             AFLAC   INC
                              23,600            56.840        1,341,424.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               4,950           139.830          692,158.500
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               6,050           105.140          636,097.000
             IN
             ADOBE   INC
                              17,770           556.640         9,891,492.800
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               8,050           64.810         521,720.500
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               4,530           384.660         1,742,509.800
             GARMIN    LTD
                               5,850           132.230          773,545.500
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               8,300           298.330         2,476,139.000
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                              25,750           205.170         5,283,127.500
             WR  BERKLEY    CORP
                               5,275           80.400         424,110.000
             AUTOZONE     INC
                                820         1,996.370          1,637,023.400
             DOLLAR    TREE   INC
                               8,321           136.320         1,134,318.720
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                              41,900            8.200         343,580.000
             CELANESE     CORP
                               4,150           159.230          660,804.500
             DR  HORTON    INC
                              12,816           103.020         1,320,304.320
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               7,950           53.410         424,609.500
             AUTODESK     INC
                               8,270           277.650         2,296,165.500
                                159/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MOODY'S    CORP
                               6,310           393.640         2,483,868.400
             DEVON   ENERGY    CORP
                              24,100            39.200         944,720.000
             ALBEMARLE     CORP
                               4,420           229.870         1,016,025.400
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               4,850           98.830         479,325.500
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               9,400           59.770         561,838.000
             CITIGROUP     INC
                              75,773            59.540        4,511,524.420
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                              15,850           229.410         3,636,148.500
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              18,850            86.540        1,631,279.000
             ALLEGHANY     CORP
                                520          657.830          342,071.600
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,430           528.380          755,583.400
             HESS   CORP
                              10,500            71.620         752,010.000
             DAVITA    INC
                               2,750           104.870          288,392.500
             DANAHER    CORP
                              23,950           313.410         7,506,169.500
             FORTIVE    CORP
                              12,800            72.890         932,992.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                              21,100           133.380         2,814,318.000
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                              20,950            65.270        1,367,406.500
             BUNGE   LTD
                               5,400           88.080         475,632.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              12,345           156.410         1,930,881.450
             APPLE   INC
                              617,100            171.140        105,610,494.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                              11,250           114.110         1,283,737.500
             BOEING    CO/THE
                              20,780           192.630         4,002,851.400
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               5,765           113.000          651,445.000
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                              10,769           256.900         2,766,556.100
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               7,600            9.340         70,984.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               4,900           86.730         424,977.000
             NISOURCE     INC
                              14,800            26.880         397,824.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               4,900           101.370          496,713.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              30,771            57.500        1,769,332.500
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              154,604            53.170        8,220,294.680
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                              49,450           293.660        14,521,487.000
             ANSYS   INC
                               3,300           396.860         1,309,638.000
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              49,967            57.110        2,853,615.370
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE
                              25,700           123.270         3,168,039.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              82,900            61.560        5,103,324.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                              111,270            156.760        17,442,685.200
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               8,500           193.360         1,643,560.000
             LKQ  CORP
                              10,250            55.730         571,232.500
                                160/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                              11,662            71.900         838,497.800
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              10,400           179.150         1,863,160.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               4,320           294.630         1,272,801.600
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               8,850           222.500         1,969,125.000
             SERVICENOW      INC
                               7,400           615.630         4,555,662.000
             CATERPILLAR      INC
                              20,450           201.370         4,118,016.500
             BROWN   & BROWN   INC
                               9,000           65.870         592,830.000
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                               8,800           51.530         453,464.000
             CHARLES    RIVER   LABORATORIES
                               1,900           362.950          689,605.000
             CMS  ENERGY    CORP
                              10,650            64.180         683,517.000
             MOSAIC    CO/THE
                              13,900            36.460         506,794.000
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               5,750           36.560         210,220.000
             CORNING    INC
                              30,400            36.690        1,115,376.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              157,250            60.460        9,507,335.000
             MORGAN    STANLEY
                              51,152            97.130        4,968,393.760
             ZILLOW    GROUP   INC  - A
                               2,100           61.060         128,226.000
             MSCI   INC
                               3,120           590.220         1,841,486.400
             FAIR   ISAAC   CORP
                               1,100           412.250          453,475.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,300           312.480          406,224.000
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               8,500           79.960         679,660.000
             BROADCOM     INC
                              15,262           634.960         9,690,759.520
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               4,350           194.570          846,379.500
             ARAMARK                  8,500           33.950         288,575.000
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               7,170           116.600          836,022.000
             CENTENE    CORP
                              21,887            83.020        1,817,058.740
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,950           128.250          506,587.500
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              15,700            45.460         713,722.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               7,700           164.400         1,265,880.000
             GARTNER    INC
                               3,150           320.070         1,008,220.500
             SPLUNK    INC
                               6,010           111.340          669,153.400
             DOMINION     ENERGY    INC
                              30,241            76.630        2,317,367.830
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              14,900            91.620        1,365,138.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               5,000           80.910         404,550.000
             DEERE   & CO
                              11,000           347.030         3,817,330.000
             POOL   CORP
                               1,480           540.640          800,147.200
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              11,034           128.070         1,413,124.380
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               7,880           114.790          904,545.200
             CABLE   ONE  INC
                                200         1,677.950           335,590.000
             BURLINGTON      STORES    INC
                               2,520           277.240          698,644.800
                                161/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NASDAQ    INC
                               4,450           201.070          894,761.500
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,490           322.210          480,092.900
             AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A
                              19,200            29.120         559,104.000
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               2,630           135.680          356,838.400
             INC
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              13,300            83.820        1,114,806.000
             COGNEX    CORP
                               6,500           75.910         493,415.000
             TELEFLEX     INC
                               1,800           321.500          578,700.000
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               3,050           192.100          585,905.000
             WEST   PHARMACEUTICAL
                               2,800           449.810         1,259,468.000
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                790          731.460          577,853.400
             CATALENT     INC
                               6,400           125.370          802,368.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               5,200           256.930         1,336,036.000
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                               2,200           302.920          666,424.000
             IDEX   CORP
                               2,760           228.730          631,294.800
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              30,000            82.480        2,474,400.000
             ROLLINS    INC
                               8,087           32.770         265,010.990
             AMETEK    INC
                               8,695           139.830         1,215,821.850
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               9,200           98.090         902,428.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               5,950           58.980         350,931.000
             HEICO   CORP
                               1,600           135.870          217,392.000
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                               2,400           357.430          857,832.000
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,400           473.120          662,368.000
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                              10,050            87.760         881,988.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,500           501.670          752,505.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              16,460           547.610         9,013,660.600
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               3,050           112.240          342,332.000
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               2,120           636.330         1,349,019.600
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               4,900           96.800         474,320.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                               1,070          1,683.840          1,801,708.800
             UGI  CORP
                               7,650           44.890         343,408.500
             CUMMINS    INC
                               5,350           211.030         1,129,010.500
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              29,150            61.360        1,788,644.000
             CDW  CORP/DE
                               5,100           190.070          969,357.000
             SIGNATURE     BANK
                               2,350           303.470          713,154.500
             COSTAR    GROUP   INC
                              14,850            78.700        1,168,695.000
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               2,200           654.010         1,438,822.000
                                162/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AMERCO                   400          715.300          286,120.000
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               3,720           340.620         1,267,106.400
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,690          1,187.550          2,006,959.500
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               2,760           164.240          453,302.400
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                              10,466           140.940         1,475,078.040
             IN
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,420           165.770          235,393.400
             DEXCOM    INC
                               3,620           555.340         2,010,330.800
             NORDSON    CORP
                               1,990           248.430          494,375.700
             COPART    INC
                               8,030           143.120         1,149,253.600
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               6,600           102.430          676,038.000
             SEAGEN    INC
                               5,150           150.150          773,272.500
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               2,810           609.060         1,711,458.600
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,990           583.880         1,161,921.200
             BIO-TECHNE      CORP
                               1,480           470.560          696,428.800
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               3,600           86.630         311,868.000
             HORIZON    THERAPEUTICS       PLC
                               8,050           103.840          835,912.000
             KINDER    MORGAN    INC
                              76,381            15.600        1,191,543.600
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               9,800           253.790         2,487,142.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,400           410.420          574,588.000
             COTERRA    ENERGY    INC
                              29,000            19.660         570,140.000
             T-MOBILE     US  INC
                              23,377           119.810         2,800,798.370
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                               6,350           62.460         396,621.000
             COCA-COLA     CO/THE
                              152,850            57.730        8,824,030.500
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                               7,350           53.550         393,592.500
             PARTNE
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               6,450           129.930          838,048.500
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              11,150            33.220         370,403.000
             CSX  CORP
                              84,300            35.720        3,011,196.000
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               3,640           307.920         1,120,828.800
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               5,475           159.310          872,222.250
             AMAZON.COM      INC
                              17,010          3,400.350         57,839,953.500
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                              23,390           122.120         2,856,386.800
             EXXON   MOBIL   CORP
                              158,105            60.030        9,491,043.150
             AES  CORP
                              24,600            24.090         592,614.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,500           266.930          400,395.000
             EOG  RESOURCES     INC
                              21,900            84.000        1,839,600.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               6,000           115.350          692,100.000
                                163/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ABIOMED    INC
                               1,710           315.550          539,590.500
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               5,830           125.180          729,799.400
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              11,370           151.420         1,721,645.400
             FORD   MOTOR   CO
                              146,923            19.770        2,904,667.710
             NOVAVAX    INC
                               2,600           217.320          565,032.000
             DISCOVERY     INC  - A
                               6,290           23.280         146,431.200
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               6,450           80.270         517,741.500
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               5,637           27.130         152,931.810
             LIBERTY    BROADBAND-A
                                850          153.930          130,840.500
             ENTEGRIS     INC
                               5,200           132.960          691,392.000
             DISCOVERY     INC-C
                              11,389            22.420         255,341.380
             FORTINET     INC
                               5,230           333.830         1,745,930.900
             MARKEL    CORP
                                510         1,220.250           622,327.500
             NEXTERA    ENERGY    INC
                              73,280            90.940        6,664,083.200
             MASIMO    CORP
                               2,000           280.080          560,160.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                              55,008            38.000        2,090,304.000
             INSULET    CORP
                               2,600           262.700          683,020.000
             US  BANCORP
                              52,700            55.730        2,936,971.000
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,720           332.330          903,937.600
             F5  NETWORKS     INC
                               2,250           233.000          524,250.000
             FASTENAL     CO
                              21,550            62.050        1,337,177.500
             FISERV    INC
                              22,383           103.650         2,319,997.950
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              41,056            91.450        3,754,571.200
             GENERAL    MOTORS    CO
                              48,950            55.160        2,700,082.000
             ZENDESK    INC
                               4,370           102.320          447,138.400
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               8,900           202.200         1,799,580.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              12,550           381.800         4,791,590.000
             ALPHABET     INC-CL    A
                              11,220          2,834.500         31,803,090.000
             ALPHABET     INC-CL     C 
                              10,737          2,856.060         30,665,516.220
             OWENS   CORNING
                               3,900           87.020         339,378.000
             GENERAL    MILLS   INC
                              22,700            67.650        1,535,655.000
             FIRSTENERGY      CORP
                              20,418            40.080         818,353.440
             GENUINE    PARTS   CO
                               5,450           133.250          726,212.500
             IHS  MARKIT    LTD
                              14,234           131.220         1,867,785.480
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              25,900            42.260        1,094,534.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               7,550           207.930         1,569,871.500
             HALLIBURTON      CO
                              33,500            22.110         740,685.000
             HOME   DEPOT   INC
                              39,350           387.980        15,267,013.000
             ASSURANT     INC
                               2,250           150.580          338,805.000
                                164/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                              55,500            14.880         825,840.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,510           184.110          278,006.100
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               5,390           187.620         1,011,271.800
             HUMANA    INC
                               4,820           453.330         2,185,050.600
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                              10,400           218.710         2,274,584.000
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                               2,920           185.210          540,813.200
             HENRY   SCHEIN    INC
                               5,100           73.750         376,125.000
             HP  INC
                              47,300            36.570        1,729,761.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                              48,900            15.080         737,412.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               6,428           48.310         310,536.680
              C 
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               7,000           59.420         415,940.000
              C 
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,950           48.450         142,927.500
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              14,900            43.220         643,978.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                              25,203            35.510         894,958.530
             ENPHASE    ENERGY    INC
                               4,840           189.110          915,292.400
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                              33,500           127.400         4,267,900.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              13,750            45.840         630,300.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               5,200           100.740          523,848.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                              17,700           234.310         4,147,287.000
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               8,979           194.340         1,744,978.860
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               9,100           100.410          913,731.000
             ALLEGION     PLC
                               3,450           127.890          441,220.500
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C 
                              12,973            27.420         355,719.660
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               9,737           130.250         1,268,244.250
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              12,200            33.640         410,408.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               4,050           136.410          552,460.500
             JOHNSON    & JOHNSON
                              98,100           168.230        16,503,363.000
             PLUG   POWER   INC
                              19,500            29.750         580,125.000
             ABBVIE    INC
                              65,972           129.530         8,545,353.160
             HOLOGIC    INC
                               9,550           77.710         742,130.500
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              12,600           139.370         1,756,062.000
             KROGER    CO
                              26,400            44.790        1,182,456.000
             KLA  CORP
                               5,760           391.550         2,255,328.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               9,330           344.140         3,210,826.200
                                165/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               2,930           214.260          627,781.800
             BATH   AND  BODY   WORKS   INC
                              10,000            69.850         698,500.000
             WHEN   ISSUE
             LOWE'S    COS  INC
                              26,000           248.090         6,450,340.000
             ELI  LILLY   & CO
                              30,285           267.420         8,098,814.700
             LAM  RESEARCH     CORP
                               5,300           669.170         3,546,601.000
             LOEWS   CORP
                               8,300           56.780         471,274.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               6,649           65.760         437,238.240
             MCDONALD'S      CORP
                              27,850           261.700         7,288,345.000
             3M  CO
                              21,690           174.750         3,790,327.500
             META   PLATFORMS     INC  CLASS   A
                              88,900           333.790        29,673,931.000
             S&P  GLOBAL    INC
                               9,010           467.640         4,213,436.400
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               2,310           436.350         1,007,968.500
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC
                               2,020           288.850          583,477.000
             PHILLIPS     66
                              16,400            71.800        1,177,520.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                              16,050            42.280         678,594.000
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               9,200           94.120         865,904.000
             METLIFE    INC
                              27,000            60.250        1,626,750.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              30,950            84.030        2,600,728.500
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               8,660           135.030         1,169,359.800
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               5,100           80.600         411,060.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               6,378           259.120         1,652,667.360
             METTLER-TOLEDO
                                880         1,579.340          1,389,819.200
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                              31,023            23.680         734,624.640
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               4,340           341.760         1,483,238.400
             MERCK   & CO.  INC.
                              94,521            75.690        7,154,294.490
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              20,751            76.510        1,587,659.010
             MASCO   CORP
                               9,100           66.470         604,877.000
             M & T BANK   CORP
                               4,839           147.150          712,058.850
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              18,970           168.300         3,192,651.000
             BLACK   KNIGHT    INC
                               5,950           82.710         492,124.500
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               2,720           121.390          330,180.800
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               9,920           72.350         717,712.000
             LTD
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                              10,422           150.190         1,565,280.180
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               7,150           273.880         1,958,242.000
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               2,710           201.780          546,823.800
                                166/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BLOCK   INC  CLASS   A
                              14,900           167.060         2,489,194.000
             TRANSUNION                  7,200           110.760          797,472.000
             VISTRA    CORP
                              15,650            21.230         332,249.500
             NOVOCURE     LTD
                               3,450           84.030         289,903.500
             NETAPP    INC
                               8,450           88.060         744,107.000
             NIKE   INC  -CL  B
                              47,700           161.360         7,696,872.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               9,250           284.790         2,634,307.500
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              20,550            84.360        1,733,598.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               6,855           97.380         667,539.900
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              13,650            46.240         631,176.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               5,710           377.460         2,155,296.600
             APTIV   PLC
                              10,200           158.420         1,615,884.000
             NEWMONT    CORP
                              29,961            59.240        1,774,889.640
             MCKESSON     CORP
                               5,750           233.090         1,340,267.500
             XYLEM   INC
                               6,670           115.810          772,452.700
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                              58,200            93.450        5,438,790.000
             NUCOR   CORP
                              10,950           118.000         1,292,100.000
             SUNRUN    INC
                               6,550           34.230         224,206.500
             WESTERN    UNION   CO
                              15,246            17.380         264,975.480
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               6,400           71.740         459,136.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                              14,442            21.750         314,113.500
             EVERGY    INC
                               8,650           66.890         578,598.500
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                              35,124            28.040         984,876.960
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                               1,050           187.520          196,896.000
             OKTA   INC
                               4,710           217.910         1,026,356.100
             COUPA   SOFTWARE     INC
                               2,700           158.070          426,789.000
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               5,600           155.510          870,856.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              15,755            28.270         445,393.850
             LINDE   PLC
                              19,246           333.830         6,424,892.180
             WIX.COM    LTD
                               2,130           145.280          309,446.400
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              14,300            31.850         455,455.000
             KKR  & CO  INC
                              19,600            71.580        1,402,968.000
             PAYCHEX    INC
                              12,200           123.890         1,511,458.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,600           676.070         1,757,782.000
             ALTRIA    GROUP   INC
                              69,000            48.250        3,329,250.000
             P  G  & E CORP
                              55,100            12.020         662,302.000
             PFIZER    INC
                              208,913            59.480        12,426,145.240
             CIGNA   CORP
                              12,820           219.620         2,815,528.400
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                              10,501            54.650         573,879.650
                                167/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             XCEL   ENERGY    INC
                              20,200            67.000        1,353,400.000
             STERIS    PLC
                               3,750           232.540          872,025.000
             SEA  LTD-ADR
                               5,400           212.800         1,149,120.000
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               5,433           34.220         185,917.260
             FOX  CORP   - CLASS   A
                              12,199            36.960         450,875.040
             STRYKER    CORP
                              12,730           251.220         3,198,030.600
             LYFT   INC-A
                               9,800           38.070         373,086.000
             DOW  INC
                              27,968            54.100        1,513,068.800
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS
                               3,850           94.940         365,519.000
             A
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                               8,140           199.740         1,625,883.600
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               4,860           302.610         1,470,684.600
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              45,900            39.680        1,821,312.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               8,750           173.690         1,519,787.500
             CO
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                              90,567           157.460        14,260,679.820
             EXELON    CORP
                              36,672            53.520        1,962,685.440
             TELADOC    HEALTH    INC
                               5,400           97.770         527,958.000
             INGERSOLL-RAND        INC
                              15,208            58.220         885,409.760
             NVR  INC
                                120         5,636.780           676,413.600
             CONOCOPHILLIPS                 50,102            68.610        3,437,498.220
             TWILIO    INC  - A
                               6,250           273.630         1,710,187.500
             DOCUSIGN     INC
                               7,300           155.370         1,134,201.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               1,890           406.820          768,889.800
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                               5,000           101.850          509,250.000
             PEPSICO    INC
                              51,600           168.300         8,684,280.000
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,500           164.320          246,480.000
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                              11,400            24.340         277,476.000
             MONGODB    INC
                               2,220           497.850         1,105,227.000
             SNAP   INC  - A
                              39,750            45.290        1,800,277.500
             CORTEVA    INC
                              27,568            46.080        1,270,333.440
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              14,300           105.380         1,506,934.000
             AMCOR   PLC
                              56,400            11.790         664,956.000
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                               7,150           205.100         1,466,465.000
             A
             ROKU   INC
                               4,400           236.460         1,040,424.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               6,850           183.110         1,254,303.500
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              23,600           396.240         9,351,264.000
                                168/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             10X  GENOMICS     INC-CLASS     A
                               2,950           143.450          423,177.500
             KORNIT    DIGITAL    LTD
                               1,900           130.520          247,988.000
             PENTAIR    PLC
                               6,275           70.120         440,003.000
             QUALCOMM     INC
                              42,050           176.800         7,434,440.000
             INVESCO    LTD
                              14,100            22.610         318,801.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               2,350           232.820          547,127.000
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                              10,000            71.640         716,400.000
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                               7,200           170.160         1,225,152.000
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                              20,850            36.510         761,233.500
             INMODE    LTD
                               2,100           67.770         142,317.000
             AVALARA    INC
                               3,250           138.640          450,580.000
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               3,920           619.280         2,427,577.600
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               8,250           134.980         1,113,585.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,500          2,210.460          3,315,690.000
             ROSS   STORES    INC
                              13,450           108.070         1,453,541.500
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               3,630           130.030          472,008.900
             RESMED    INC
                               5,480           252.980         1,386,330.400
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               4,730           171.200          809,776.000
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               4,150           106.510          442,016.500
             MODERNA    INC
                              12,870           294.800         3,794,076.000
             HUBSPOT    INC
                               1,680           668.500         1,123,080.000
             PERKINELMER      INC
                               4,130           187.590          774,746.700
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              30,887            52.260        1,614,154.620
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              15,288            84.160        1,286,638.080
             BILL.COM     HOLDINGS     INC
                               2,900           244.740          709,746.000
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                               6,700           70.340         471,278.000
             INC
             AVANTOR    INC
                              19,850            39.900         792,015.000
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                               6,100           52.000         317,200.000
             DYNATRACE     INC
                               6,700           57.580         385,786.000
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                              16,270            89.990        1,464,137.300
             FIVERR    INTERNATIONAL       LTD
                               1,300           117.700          153,010.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              35,185            21.270         748,384.950
             ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A
                               8,600           62.730         539,478.000
             ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                              12,800            38.540         493,312.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  3,030           125.430          380,052.900
             MATCH   GROUP   INC
                               9,820           126.650         1,243,703.000
             CHEVRON    CORP
                              72,118           113.600         8,192,604.800
             PELOTON    INTERACTIVE      INC-A
                              10,500            42.450         445,725.000
                                169/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ZSCALER    INC
                               3,100           304.870          945,097.000
             EDISON    INTERNATIONAL
                              14,350            66.700         957,145.000
             ETSY   INC
                               4,750           221.600         1,052,600.000
             TESLA   INC
                              31,370           932.570        29,254,720.900
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                               7,900           332.330         2,625,407.000
             NORTONLIFELOCK        INC
                              21,400            25.720         550,408.000
             DRAFTKINGS      INC  - CL  A
                              12,200            28.670         349,774.000
             UNITY   SOFTWARE     INC
                               2,100           138.410          290,661.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               6,102           183.700         1,120,937.400
             SYNOPSYS     INC
                               5,730           348.040         1,994,269.200
             CARVANA    CO
                               2,820           223.590          630,523.800
             CHEWY   INC  - CLASS   A
                               3,250           54.760         177,970.000
             CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                               8,900           134.590         1,197,851.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,785           650.000         3,110,250.000
             A
             VIATRIS    INC
                              45,321            13.030         590,532.630
             DOORDASH     INC  - A
                               4,050           148.810          602,680.500
             AIRBNB    INC-CLASS     A
                               8,900           157.910         1,405,399.000
             CBRE   GROUP   INC  - A
                              12,600           101.750         1,282,050.000
             TWITTER    INC
                              29,850            43.070        1,285,639.500
             SOUTHERN     CO/THE
                              39,650            66.840        2,650,206.000
             SYSCO   CORP
                              19,150            72.110        1,380,906.500
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               9,353           158.190         1,479,551.070
             FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                               2,000           39.080          78,160.000
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               4,300           60.320         259,376.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               7,650           62.340         476,901.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                              52,452            28.970        1,519,534.440
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               5,850           57.190         334,561.500
             HOLDING
             AFFIRM    HOLDINGS     INC
                               3,400           98.770         335,818.000
             AT&T   INC
                              266,691            23.780        6,341,911.980
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               5,550           39.660         220,113.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                              16,200            61.990        1,004,238.000
             CAESARS    ENTERTAINMENT       INC
                               8,000           87.910         703,280.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               9,390           340.440         3,196,731.600
             SEMPRA    ENERGY
                              11,900           126.870         1,509,753.000
             BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B
                               6,500           49.320         320,580.000
             CLARIVATE     PLC
                              13,400            23.700         317,580.000
             OAK  STREET    HEALTH    INC
                               3,600           33.970         122,292.000
                                170/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A
                              59,500            19.060        1,134,070.000
             SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS
                               7,950           104.510          830,854.500
             COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS
                               1,500           243.350          365,025.000
             A
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              34,400           186.300         6,408,720.000
             SALESFORCE.COM        INC
                              36,516           252.930         9,235,991.880
             ASANA   INC  CLASS   A
                               2,600           74.750         194,350.000
             WESTROCK     CO
                               9,880           43.940         434,127.200
             JOHNSON    CONTROLS
                              26,684            77.050        2,056,002.200
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                               6,200           156.260          968,812.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                              24,380           242.690         5,916,782.200
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              23,988            62.450        1,498,050.600
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                              56,279            82.280        4,630,636.120
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                              27,200           206.590         5,619,248.000
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               7,224           267.430         1,931,914.320
             AMEREN    CORPORATION
                               9,650           86.410         833,856.500
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              35,116           487.120        17,105,705.920
             VERISIGN     INC
                               3,820           242.110          924,860.200
             LUCID   GROUP   INC
                              15,400            40.010         616,154.000
             RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC  CLASS
                               6,600           97.700         644,820.000
             A (PRO
             ROBINHOOD     MARKETS    INC  CLASS
                               7,200           19.100         137,520.000
             A (PRO
             VALERO    ENERGY    CORP
                              15,292            68.690        1,050,407.480
             SOFI   TECHNOLOGIES       INC
                              20,000            14.650         293,000.000
             UPSTART    HOLDINGS     INC
                                800          139.180          111,344.000
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,890           380.940          719,976.600
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               9,888           50.350         497,860.800
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,830           127.800          361,674.000
             ANTHEM    INC
                               9,100           445.100         4,050,410.000
             WALT   DISNEY    CO/THE
                              67,762           148.760        10,080,275.120
             WELLS   FARGO   & CO
                              153,122            47.950        7,342,199.900
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              15,750           161.310         2,540,632.500
             WILLIAMS     COS  INC
                              45,600            25.790        1,176,024.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               4,250           226.650          963,262.500
             WHIRLPOOL     CORP
                               2,320           230.360          534,435.200
             WALMART    INC
                              57,500           138.750         7,978,125.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               7,850           120.850          948,672.500
                                171/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WYNN   RESORTS    LTD
                               4,000           82.270         329,080.000
             WABTEC    CORP
                               6,711           88.960         597,010.560
             TJX  COMPANIES     INC
                              45,000            74.020        3,330,900.000
             WATERS    CORP
                               2,310           348.350          804,688.500
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               2,010           588.520         1,182,925.200
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              27,600            48.850        1,348,260.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               4,863           232.880         1,132,495.440
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              11,600            56.850         659,460.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              11,830            96.290        1,139,110.700
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                              19,050            64.090        1,220,914.500
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                              62,950           211.880        13,337,846.000
             PPL  CORP
                              28,900            29.560         854,284.000
             PULTEGROUP      INC
                               9,850           52.980         521,853.000
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               8,930           164.590         1,469,788.700
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               7,300           117.230          855,779.000
             NVIDIA    CORP
                              93,380           278.010        25,960,573.800
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              15,913           197.240         3,138,680.120
             GROUP
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                              10,850            85.430         926,915.500
             NETFLIX    INC
                              16,490           586.730         9,675,177.700
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              14,660           651.070         9,544,686.200
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               9,250           40.490         374,532.500
             GLOBE   LIFE   INC
                               3,655           89.680         327,780.400
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               6,600           199.340         1,315,644.000
             TEXTRON    INC
                               8,300           74.080         614,864.000
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                              14,137            21.280         300,835.360
             OMNICOM    GROUP
                               7,950           73.030         580,588.500
             ORACLE    CORP
                              62,133            96.620        6,003,290.460
             MASTERCARD      INC  - A
                              32,800           349.310        11,457,368.000
             ONEOK   INC
                              16,800            57.850         971,880.000
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              34,752            12.590         437,527.680
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               3,950           475.520         1,878,304.000
             YUM!   BRANDS    INC
                              11,100           131.930         1,464,423.000
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               4,400           175.740          773,256.000
             SOFTWRE
                                172/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  -
                               6,950           44.740         310,943.000
             B
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              282,401            43.880        12,391,755.880
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,720           417.370          717,876.400
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               7,000           86.480         605,360.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              25,250           160.010         4,040,252.500
             ANALOG    DEVICES    INC
                              20,091           170.110         3,417,680.010
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              45,200           137.750         6,226,300.000
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                              32,072            54.110        1,735,415.920
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               6,250           151.700          948,125.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               8,450           72.410         611,864.500
             AVERY   DENNISON     CORP
                               3,130           206.890          647,565.700
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                              19,750            84.820        1,675,195.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              22,450            90.690        2,035,990.500
             AON  PLC-CLASS     A
                               8,400           292.380         2,455,992.000
             AMGEN   INC
                              21,200           222.500         4,717,000.000
             EATON   CORP   PLC
                              14,936           165.070         2,465,485.520
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               6,250           242.250         1,514,062.500
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              33,700           146.150         4,925,255.000
             CME  GROUP   INC
                              13,470           224.780         3,027,786.600
             ECOLAB    INC
                               9,650           225.450         2,175,592.500
             EQUIFAX    INC
                               4,590           276.640         1,269,777.600
             GILEAD    SCIENCES     INC
                              46,900            72.210        3,386,649.000
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              26,700            35.680         952,656.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                              11,200            48.170         539,504.000
             STATE   STREET    CORP
                              13,763            91.830        1,263,856.290
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              54,040            82.950        4,482,618.000
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              18,700            83.630        1,563,881.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               7,500           43.120         323,400.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               4,980           106.930          532,511.400
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              11,000            49.650         546,150.000
             FEDEX   CORP
                               9,500           250.320         2,378,040.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                              16,754           144.080         2,413,916.320
             FMC  CORP
                               4,850           103.980          504,303.000
             CERNER    CORP
                              11,200            89.770        1,005,424.000
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               9,363           144.430         1,352,298.090
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               4,600           83.520         384,192.000
             INTEL   CORP
                              151,500            50.620        7,668,930.000
                                173/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              14,800            36.710         543,308.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                              13,150            67.700         890,255.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              11,800           238.180         2,810,524.000
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              38,600            6.380         246,268.000
             ILLUMINA     INC
                               5,530           384.920         2,128,607.600
             SEALED    AIR  CORP
                               5,400           64.630         349,002.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              13,370           337.400         4,511,038.000
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               4,350           114.240          496,944.000
             SNAP-ON    INC
                               2,020           209.350          422,887.000
             CARMAX    INC
                               6,100           137.540          838,994.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                              28,828           103.040         2,970,437.120
             TARGET    CORP
                              18,250           223.310         4,075,407.500
             DOVER   CORP
                               5,400           170.290          919,566.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,700           492.890          837,913.000
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               4,920           135.530          666,807.600
             INC
             CINTAS    CORP
                               3,520           438.510         1,543,555.200
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              18,000            34.580         622,440.000
             CLOROX    COMPANY
                               4,630           174.160          806,360.800
             ENTERGY    CORP
                               7,420           109.520          812,638.400
             MICROSOFT     CORP
                              266,600            323.800        86,325,080.000
             INCYTE    CORP
                               6,930           72.890         505,127.700
             CVS  HEALTH    CORP
                              49,269           100.360         4,944,636.840
             MEDTRONIC     PLC
                              50,198           100.630         5,051,424.740
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              42,100            83.000        3,494,300.000
             BLACKROCK     INC
                               5,690           913.570         5,198,213.300
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              22,200            26.980         598,956.000
             HASBRO    INC
                               5,000           98.850         494,250.000
             KELLOGG    CO
                               9,700           64.450         625,165.000
             KEYCORP                 35,400            22.510         796,854.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                              52,361            64.960        3,401,370.560
             A
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,770           393.470          696,441.900
             CHUBB   LTD
                              16,419           189.770         3,115,833.630
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,700           125.220          338,094.000
             ALLSTATE     CORP
                              11,200           114.140         1,278,368.000
             EBAY   INC
                              24,900            64.030        1,594,347.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              41,650           186.200         7,755,230.000
                                174/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               5,050           118.680          599,334.000
             XILINX    INC
                               9,300           200.140         1,861,302.000
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               8,900           33.250         295,925.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               8,720           345.960         3,016,771.200
             TRIMBLE    INC
                               9,500           85.430         811,585.000
             LENNAR    CORP-A
                              10,300           105.840         1,090,152.000
             LEAR   CORP
                               2,150           174.400          374,960.000
             PROGRESSIVE      CORP
                              21,940           100.970         2,215,281.800
             PACCAR    INC
                              12,987            83.500        1,084,414.500
             BIOGEN    INC
                               5,620           237.430         1,334,356.600
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               3,200           616.880         1,974,016.000
             STARBUCKS     CORP
                              44,050           108.630         4,785,151.500
             PTC  INC
                               4,220           120.750          509,565.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                              12,910            89.400        1,154,154.000
             INTUIT    INC
                              10,180           620.270         6,314,348.600
             BORGWARNER      INC
                               8,750           43.630         381,762.500
             BEST   BUY  CO  INC
                               8,450           100.030          845,253.500
             BALL   CORP
                              12,284            92.790        1,139,832.360
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              53,397            40.860        2,181,801.420
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              10,570           127.520         1,347,886.400
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               5,050           204.740         1,033,937.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               9,750           214.540         2,091,765.000
             VF  CORP
                              12,550            70.980         890,799.000
             VIACOMCBS     INC  - CLASS   B
                              22,725            29.520         670,842.000
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               2,200           170.640          375,408.000
             NUANCE    COMMUNICATIONS        INC
                              11,500            54.920         631,580.000
             CARNIVAL     CORP
                              31,100            18.280         568,508.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              170,690            48.750        8,321,137.500
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               8,300           55.330         459,239.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                              44,800            5.200         232,960.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                1,523,803,517.950
                                                (173,134,555,710)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             BP  PLC
                              749,000             3.337        2,499,787.500
             UNILEVER     PLC
                              96,660            39.820        3,849,001.200
             BARCLAYS     PLC
                              631,300             1.808        1,141,642.920
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                              311,500             1.143         356,044.500
                                175/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PRUDENTIAL      PLC
                              97,500            12.750        1,243,125.000
             NATWEST    GROUP   PLC
                              210,291             2.194         461,378.450
             EVRAZ   PLC
                              17,400            6.000         104,400.000
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               7,064           19.625         138,631.000
             BAE  SYSTEMS    PLC
                              120,000             5.326         639,120.000
             AVIVA   PLC
                              146,366             4.029         589,708.610
             AVEVA   GROUP   PLC
                               4,400           32.570         143,308.000
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              187,300            16.134        3,021,898.200
             INFORMA    PLC
                              56,000            5.020         281,120.000
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              159,540             1.468         234,284.490
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              35,000            7.186         251,510.000
             DCC  PLC
                               3,700           60.780         224,886.000
             OCADO   GROUP   PLC
                              18,300            17.220         315,126.000
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               2,750           153.800          422,950.000
             PLC
             HALMA   PLC
                              14,200            30.680         435,656.000
             ENTAIN    PLC
                              21,200            16.010         339,412.000
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              86,000            1.983         170,538.000
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC
                              23,500            6.414         150,729.000
             M&G  PLC
                              97,200            1.941         188,665.200
             RELX   PLC
                              72,196            23.400        1,689,386.400
             DIAGEO    PLC
                              86,900            39.770        3,456,013.000
             RIO  TINTO   PLC
                              41,900            48.760        2,043,044.000
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                              97,000            4.319         418,943.000
             TESCO   PLC
                              288,184             2.844         819,595.290
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              31,950            12.400         396,180.000
             GLENCORE     PLC
                              371,725             3.683        1,369,249.030
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              13,250            13.490         178,742.500
             SMITHS    GROUP   PLC
                              14,383            15.485         222,720.750
             PEARSON    PLC
                              28,363            6.040         171,312.520
             SAINSBURY     (J)  PLC
                              65,325            2.712         177,161.400
             NEXT   PLC
                               4,850           77.720         376,942.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                              136,200             1.673         227,930.700
             WHITBREAD     PLC
                               7,361           27.690         203,826.090
             BUNZL   PLC
                              12,605            28.670         361,385.350
             VODAFONE     GROUP   PLC
                             1,031,183              1.142        1,178,229.690
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               5,211           99.220         517,035.420
             KINGFISHER      PLC
                              78,711            3.374         265,570.910
             WPP  PLC
                              44,400            10.910         484,404.000
                                176/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                              24,827            11.020         273,593.540
             SEVERN    TRENT   PLC
                               9,083           29.290         266,041.070
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                              70,300            5.350         376,105.000
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                              26,700            62.300        1,663,410.000
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              20,250            16.150         327,037.500
             SCHRODERS     PLC
                               4,650           34.390         159,913.500
             SSE  PLC
                              38,800            16.090         624,292.000
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              36,700            7.206         264,460.200
             ASTRAZENECA      PLC
                              57,700            85.130        4,912,001.000
             FERGUSON     PLC
                               8,337           128.050         1,067,552.850
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              222,200             2.873         638,380.600
             3I  GROUP   PLC
                              36,200            14.240         515,488.000
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                              16,700            60.320        1,007,344.000
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                              40,114            8.134         326,287.270
             NATIONAL     GRID   PLC
                              134,834            10.738        1,447,847.490
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             2,642,465              0.461        1,219,761.840
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              35,300            15.880         560,564.000
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS
                               4,232           47.250         199,962.000
             (THE)   PLC
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              81,260            27.625        2,244,807.500
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                              78,727            21.795        1,715,854.960
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              12,850            19.525         250,896.250
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              760,650             4.454        3,388,315.420
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                              48,183            29.430        1,418,025.690
             MONDI   PLC
                              17,600            18.165         319,704.000
             COMPASS    GROUP   PLC
                              66,539            15.565        1,035,679.530
             PERSIMMON     PLC
                              11,900            27.470         326,893.000
             BT  GROUP   PLC
                              332,600             1.674         556,772.400
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               7,150           25.200         180,180.000
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              15,139            17.450         264,175.550
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               6,836           44.750         305,911.000
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               5,850           55.460         324,441.000
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                              12,349            68.080         840,719.920
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              152,800            15.930        2,434,104.000
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                              137,418            15.958        2,192,916.440
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                               6,600           22.200         146,520.000
                                177/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               7,050           31.090         219,184.500
             ANTOFAGASTA      PLC
                              14,100            13.695         193,099.500
             ABRDN   PLC
                              77,862            2.369         184,455.070
             EXPERIAN     PLC
                              34,454            35.130        1,210,369.020
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  67,363,660.730
                                                 (10,131,494,573)
     イスラエル・
                                株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                              44,300            19.870         880,241.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,650           291.500          480,975.000
             ICL  GROUP   LTD
                              28,100            29.870         839,347.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                950          540.000          513,000.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                              44,100            30.800        1,358,280.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                              56,200            31.000        1,742,200.000
             NICE   LTD
                               2,400           904.000         2,169,600.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               5,400           113.800          614,520.000
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                  8,598,163.000
                                                  (311,769,390)
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                              97,000            3.380         327,860.000
             BHP  GROUP   LTD
                              105,400            41.400        4,363,560.000
             SOUTH32    LTD
                              167,500             3.900         653,250.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              34,850            21.900         763,215.000
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                              60,600            18.980        1,150,188.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              117,650            28.830        3,391,849.500
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              131,048            21.030        2,755,939.440
             SANTOS    LTD
                              111,701             6.420         717,120.420
             AUSNET    SERVICES
                              65,000            2.530         164,450.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                              102,250            27.630        2,825,167.500
             RIO  TINTO   LTD
                              13,400            98.000        1,313,200.000
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                              59,000            5.100         300,900.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                              60,000            3.410         204,600.000
             XERO   LTD
                               4,750           134.270          637,782.500
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               7,900           31.500         248,850.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                              46,845            17.480         818,850.600
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               5,400           58.520         316,008.000
                                178/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             IDP  EDUCATION     LTD
                               7,900           34.490         272,471.000
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                              39,800            9.450         376,110.000
             EVOLUTION     MINING    LTD
                              65,600            3.940         258,464.000
             AFTERPAY     LTD
                               7,900           82.670         653,093.000
             REECE   LTD
                              10,500            24.650         258,825.000
             ENDEAVOUR     GROUP
                              47,300            6.920         327,316.000
             LTD/AUSTRALI
             SEEK   LTD
                              11,700            32.660         382,122.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                              25,600            12.120         310,272.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                              28,500            23.650         674,025.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                              63,450            99.120        6,289,164.000
             AUSTRAL
             AMPOL   LTD
                               7,950           28.270         224,746.500
             ORICA   LTD
                              14,900            13.690         203,981.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                              51,950            11.320         588,074.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              45,300            37.660        1,705,998.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                              78,263            4.880         381,923.440
             CROWN   RESORTS    LTD
                              13,400            11.100         148,740.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                              30,500            4.780         145,790.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              150,100             4.090         613,909.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                              15,650            54.440         851,986.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              12,634           205.370         2,594,644.580
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                              21,130            42.580         899,715.400
             CSL  LTD
                              16,350           272.100         4,448,835.000
             WESFARMERS      LTD
                              40,300            58.710        2,366,013.000
             COCHLEAR     LTD
                               2,320           207.620          481,678.400
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              17,800            21.050         374,690.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                              46,157            10.830         499,880.310
             ASX  LTD
                               7,050           91.690         646,414.500
             COMPUTERSHARE       LTD
                              19,600            19.640         384,944.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                              86,136            4.290         369,523.440
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                              15,950            43.150         688,242.500
             BRAMBLES     LTD
                              50,400            10.710         539,784.000
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               6,600           66.990         442,134.000
             REA  GROUP   LTD
                               1,800           157.720          283,896.000
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               4,400           29.360         129,184.000
             LTD
             DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES
                               2,200           116.140          255,508.000
             L
                                179/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  51,024,888.030
                                                 (4,129,444,189)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                              30,200            47.850        1,445,070.000
             MULTI   VOT
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               9,100           42.410         385,931.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                700         2,230.690          1,561,483.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                              10,587            74.160         785,131.920
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              16,600            53.100         881,460.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               6,450           162.880         1,050,576.000
             BCE  INC
                               4,930           65.690         323,851.700
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               7,100           172.200         1,222,620.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                              54,230            29.900        1,621,477.000
             METRO   INC/CN
                               9,100           67.640         615,524.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              12,400            96.800        1,200,320.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              44,800            87.290        3,910,592.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                              16,650           145.000         2,414,250.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                              67,200            94.120        6,324,864.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               9,800           37.390         366,422.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              52,450           130.980         6,869,901.000
             TOURMALINE      OIL  CORP
                              11,500            39.470         453,905.000
             TC  ENERGY    CORP
                              36,250            58.710        2,128,237.500
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              19,729            38.040         750,491.160
             BARRICK    GOLD   CORP
                              65,500            23.720        1,553,660.000
             CAE  INC
                              11,700            31.040         363,168.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               6,412           148.090          949,553.080
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               5,900           39.860         235,174.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               3,500           112.430          393,505.000
             BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC
                               9,000           16.670         150,030.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               5,450           67.420         367,439.000
             HYDRO   ONE  LTD
                              12,200            32.270         393,694.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               6,260           103.540          648,160.400
             NORTHLAND     POWER   INC
                               7,900           37.640         297,356.000
             WSP  GLOBAL    INC
                               4,300           178.350          766,905.000
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                               3,100           111.070          344,317.000
             PARKLAND     CORP
                               5,100           33.790         172,329.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               6,000           28.090         168,540.000
                                180/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EMERA   INC
                               9,500           62.810         596,695.000
             TFI  INTERNATIONAL       INC
                               3,100           136.480          423,088.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               4,800           36.510         175,248.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                              12,700            58.970         748,919.000
             IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                              22,500            9.560         215,100.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               8,700           65.010         565,587.000
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                              24,800            17.950         445,160.000
             AIR  CANADA
                               6,500           20.120         130,780.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                              46,500            7.160         332,940.000
             BANK   OF  MONTREAL
                              23,800           134.110         3,191,818.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              20,100            42.790         860,079.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               4,200          1,705.370          7,162,554.000
             NUTRIEN    LTD
                              21,119            91.260        1,927,319.940
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               8,400           12.380         103,992.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               9,600           51.350         492,960.000
             BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                               4,700           46.900         220,430.000
             CAMECO    CORP
                              14,800            27.250         403,300.000
             FIRSTSERVICE       CORP
                               1,500           244.090          366,135.000
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB
                               6,500           45.640         296,660.000
             VT
             LIGHTSPEED      COMMERCE     INC
                               3,900           52.060         203,034.000
             NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG
                               2,100           70.490         148,029.000
             TELUS   CORP
                              10,800            29.550         319,140.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                              17,000            34.750         590,750.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               2,200           178.300          392,260.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                              43,700            49.900        2,180,630.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                               1,000           583.530          583,530.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              10,500            99.680        1,046,640.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,737           147.820          404,583.340
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                               7,800           31.450         245,310.000
             BLACKBERRY      LTD
                              19,400            11.780         228,532.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              21,600            69.140        1,493,424.000
             ENBRIDGE     INC
                              74,700            47.650        3,559,455.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                              52,025            73.830        3,841,005.750
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                              71,500            23.430        1,675,245.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              11,300            32.000         361,600.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              24,600            93.400        2,297,640.000
             LTD
                                181/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               4,100           71.110         291,551.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               7,500           51.810         388,575.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              26,150           164.120         4,291,738.000
             CGI  INC  - CLASS   A
                               7,900           109.500          865,050.000
             ONEX   CORPORATION
                               2,900           95.220         276,138.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                              16,700            37.450         625,415.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               3,100           46.420         143,902.000
             TMX  GROUP   LTD
                               2,100           124.770          262,017.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               9,900           59.530         589,347.000
             SAPUTO    INC
                               8,700           28.340         246,558.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                              21,700            27.130         588,721.000
             FORTIS    INC
                              17,400            60.510        1,052,874.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                               4,100           80.720         330,952.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                              24,600            10.670         262,482.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                              48,300            14.520         701,316.000
             DOLLARAMA     INC
                              10,700            62.070         664,149.000
             ALTAGAS    LTD
                              10,300            26.920         277,276.000
             KEYERA    CORP
                               8,200           28.040         229,928.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  91,433,499.790
                                                 (8,062,606,012)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             CAPITALAND      INVESTMENT      LTD
                              102,400             3.370         345,088.000
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              46,400            26.950        1,250,480.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              71,100            32.440        2,306,484.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              48,475            4.870         236,073.250
             KEPPEL    CORP   LTD
                              56,300            5.130         288,819.000
             UOL  GROUP   LTD
                              17,100            7.020         120,042.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              16,100            6.780         109,158.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              132,300            11.370        1,504,251.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              238,000             0.770         183,260.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               9,900           18.450         182,655.000
             SINGAPORE
                              328,150             2.370         777,715.500
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                              56,500            3.720         210,180.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              31,500            9.220         290,430.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              74,400            4.080         303,552.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                182/351

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  8,108,187.750
                                                  (674,276,894)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             UBS  GROUP   AG-REG
                              130,600            16.145        2,108,537.000
             ROCHE   HOLDING    AG-BR
                               1,180           403.400          476,012.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                280         1,009.000           282,520.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               5,700           44.540         253,878.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              25,650           378.900         9,718,785.000
             GENUSSCHEIN
             SIKA   AG-REG
                               5,200           369.500         1,921,400.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 4       119,200.000            476,800.000
             ABB  LTD-REG
                              62,700            34.140        2,140,578.000
             SWISS   RE  AG
                              11,050            89.660         990,743.000
             NESTLE    SA-REG
                              102,700            127.340        13,077,818.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                800         1,466.000          1,172,800.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,500           241.400          362,100.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                              96,920            8.692         842,428.640
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               8,000           58.740         469,920.000
             SGS  SA-REG
                                210         2,968.000           623,280.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                690          238.800          164,772.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,750           159.700          279,475.000
             TEMENOS    AG  - REG
                               2,500           127.950          319,875.000
             VAT  GROUP   AG
                               1,050           431.600          453,180.000
             ALCON   INC
                              18,300            78.060        1,428,498.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                               1,090           270.600          294,954.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               5,522           391.800         2,163,519.600
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,700           143.900          244,630.000
             CLARIANT     AG-REG
                               7,700           18.830         144,991.000
             NOVARTIS     AG-REG
                              80,050            79.800        6,387,990.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                120         2,176.000           261,120.000
             BACHEM    HOLDING    AG-REG    B
                                250          630.000          157,500.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A
                              19,100           131.300         2,507,830.000
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                900          518.000          466,200.000
             GEBERIT    AG-REG
                               1,300           717.000          932,100.000
             GIVAUDAN-REG                   330         4,770.000          1,574,100.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                380         1,821.000           691,980.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,992           339.500          676,284.000
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                               6,200           76.600         474,920.000
                                183/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,690           748.000         2,012,120.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,900           51.800          98,420.000
             HOLCIM    LTD
                              19,090            44.990         858,859.100
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                               1,160           554.800          643,568.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               2,020           277.700          560,954.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               2,700           88.750         239,625.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                34        11,970.000           406,980.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  59,362,044.340
                                                 (7,302,718,694)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー
                                株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             SAGAX   CLASS   B
                               6,500           304.000         1,976,000.000
             INVESTOR     CLASS   A
                              20,000           224.400         4,488,000.000
             ICA  GRUPPEN    AB
                               3,870           534.000         2,066,580.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                              112,830            96.960        10,939,996.800
             VOLVO   AB-B   SHS
                              55,650           198.200        11,029,830.000
             SKF  AB-B   SHARES
                              14,400           208.300         2,999,520.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               8,600           212.300         1,825,780.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                              61,300            69.000        4,229,700.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              18,800           122.800         2,308,640.000
             GETINGE    AB-B   SHS
                               9,200           374.300         3,443,560.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                              63,600           123.100         7,829,160.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                              57,150            93.560        5,346,954.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                              35,500           177.000         6,283,500.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                              28,200           168.200         4,743,240.000
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                              22,900           156.050         3,573,545.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              12,850           222.200         2,855,270.000
             SANDVIK    AB
                              44,000           236.100        10,388,400.000
             INVESTOR     AB-B   SHS
                              71,500           216.700        15,494,050.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              26,150           592.200        15,486,030.000
             VOLVO   AB-A   SHS
                               8,000           198.700         1,589,600.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              11,950           120.750         1,442,962.500
             TELIA   CO  AB
                              100,200            35.070        3,514,014.000
             ALFA   LAVAL   AB
                              11,900           341.800         4,067,420.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              14,900           501.000         7,464,900.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              38,750           266.000        10,307,500.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                               5,243           275.800         1,446,019.400
                                184/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS
                               4,000           647.200         2,588,800.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               3,000           480.800         1,442,400.000
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                               5,700           336.300         1,916,910.000
             LIFCO   AB-B   SHS
                               9,500           243.500         2,313,250.000
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                              54,300           124.300         6,749,490.000
             LUNDIN    ENERGY    AB
                               7,550           364.000         2,748,200.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                              23,900           290.000         6,931,000.000
             EMBRACER     GROUP   AB
                              20,000            86.000        1,720,000.000
             BOLIDEN    AB
                              10,400           343.700         3,574,480.000
             EPIROC    AB-A
                              25,950           218.900         5,680,455.000
             EPIROC    AB-B
                              14,800           185.150         2,740,220.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              15,850           139.250         2,207,112.500
             NORDEA    BANK   ABP
                              127,800            105.260        13,452,228.000
             EQT  AB
                              11,600           501.800         5,820,880.000
             EVOLUTION     AB
                               6,750          1,171.000          7,904,250.000
             SINCH   AB
                              19,400           102.350         1,985,590.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               9,300           302.000         2,808,600.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                              76,400           134.050        10,241,420.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               6,200           267.800         1,660,360.000
     スウェーデン・クローナ　小計                                         スウェーデン・クローナ
                                                 231,625,817.200
                                                 (2,879,108,908)
     デンマーク・ク
                                株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                              65,200           764.900        49,871,480.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              26,000           108.300         2,815,800.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A
                                120        20,240.000          2,428,800.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              38,650           194.200         7,505,830.000
             GN  STORE   NORD   A/S
                               4,850           400.200         1,940,970.000
             CARLSBERG     AS-B
                               3,900          1,089.000          4,247,100.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               7,850           522.800         4,103,980.000
             COLOPLAST-B                  4,700          1,097.500          5,158,250.000
             DSV  PANALPINA     A/S
                               8,030          1,429.000         11,474,870.000
             ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS
                                300         2,775.000           832,500.000
             DEMANT    A/S
                               4,275           312.000         1,333,800.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                230        21,890.000          5,034,700.000
             TRYG   A/S
                              14,100           160.050         2,256,705.000
             PANDORA    A/S
                               4,000           768.600         3,074,400.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               4,050           508.400         2,059,020.000
                                185/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GENMAB    A/S
                               2,520          2,470.000          6,224,400.000
             ORSTED    A/S
                               7,400           830.000         6,142,000.000
             AMBU   A/S-B
                               6,300           162.500         1,023,750.000
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                 117,528,355.000
                                                 (2,020,312,423)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド
                                株             ニュージーランド・ドル
     ド・ドル                                        ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              47,500            4.845         230,137.500
             MERCURY    NZ  LTD
                              26,000            6.100         158,600.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                              72,789            4.490         326,822.610
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                              48,300            7.470         360,801.000
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                              23,200            31.270         725,464.000
              C 
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              16,500            12.490         206,085.000
     ニュージーランド・ドル　小計                                         ニュージーランド・ドル
                                                  2,007,910.110
                                                  (153,665,361)
     ノルウェー・ク
                                株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             DNB  BANK
                              36,750           193.900         7,125,825.000
             NORSK   HYDRO   ASA
                              50,700            65.860        3,339,102.000
             ORKLA   ASA
                              29,050            85.720        2,490,166.000
             TELENOR    ASA
                              27,800           137.400         3,819,720.000
             EQUINOR    ASA
                              38,223           236.100         9,024,450.300
             SCHIBSTED     ASA-CL    A
                               2,800           340.400          953,120.000
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               6,660           448.700         2,988,342.000
             MOWI   ASA
                              16,600           206.000         3,419,600.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               7,350           212.000         1,558,200.000
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               3,650           296.200         1,081,130.000
             AKER   BP  ASA
                               4,900           295.200         1,446,480.000
             ADEVINTA     ASA
                              10,600           116.650         1,236,490.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  38,482,625.300
                                                  (483,341,774)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV
                              27,891            24.805         691,836.250
             DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                              15,675            31.400         492,195.000
             BAYER   AG-REG
                              36,020            46.525        1,675,830.500
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               7,000           28.010         196,070.000
                                186/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                              73,900            10.930         807,727.000
             COMMERZBANK      AG
                              32,935            6.368         209,730.080
             VOLKSWAGEN      AG
                               1,110           265.000          294,150.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               6,800           176.020         1,196,936.000
             SIEMENS    AG-REG
                              28,050           147.900         4,148,595.000
             E.ON   SE
                              82,300            11.776         969,164.800
             UNIPER    SE
                               6,650           40.910         272,051.500
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                              12,150            86.920        1,056,078.000
             GEA  GROUP   AG
                               5,050           46.150         233,057.500
             CONTINENTAL      AG
                               3,960           91.310         361,587.600
             BASF   SE
                              33,670            60.190        2,026,597.300
             ALLIANZ    SE-REG
                              15,090           204.700         3,088,923.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               6,400           70.640         452,096.000
             RWE  AG
                              23,700            34.940         828,078.000
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              21,950            5.965         130,931.750
             BRENNTAG     SE
                               5,700           75.920         432,744.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              14,800            34.545         511,266.000
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,320           35.200         116,864.000
             SHARE
             SAP  SE
                              38,242           123.520         4,723,651.840
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               5,040           258.000         1,300,320.000
             ZALANDO    SE
                               8,150           69.800         568,870.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               5,350           58.960         315,436.000
             KION   GROUP   AG
                               2,400           94.480         226,752.000
             COVESTRO     AG
                               6,700           51.960         348,132.000
             RATIONAL     AG
                                190          869.000          165,110.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                               1,210           566.000          684,860.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               5,650           84.020         474,713.000
             DELIVERY     HERO   SE
                               5,800           91.600         531,280.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                               1,400           184.350          258,090.000
             BECHTLE    AG
                               2,850           62.000         176,700.000
             NEMETSCHEK      SE
                               2,000           107.850          215,700.000
             SCOUT24    AG
                               3,600           60.780         218,808.000
             AROUNDTOWN      SA
                              32,500            5.318         172,835.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              10,100            63.960         645,996.000
             KNORR-BREMSE       AG
                               2,500           87.340         218,350.000
             HELLOFRESH      SE
                               6,050           68.600         415,030.000
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              14,325            22.430         321,309.750
             BEIERSDORF      AG
                               3,610           89.700         323,817.000
                                187/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FUCHS   PETROLUB     PREF
                               2,350           39.140          91,979.000
             MERCK   KGAA
                               4,750           219.800         1,044,050.000
             ADIDAS    AG
                               7,010           252.700         1,771,427.000
             PUMA   SE
                               3,860           103.050          397,773.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               3,750           67.750         254,062.500
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              122,200            16.050        1,961,310.000
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               7,220           54.340         392,334.800
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                              31,350            68.750        2,155,312.500
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               8,398           48.710         409,066.580
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              47,900            38.905        1,863,549.500
             HANNOVER     RUECK   SE
                               2,200           165.600          364,320.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              36,300            53.700        1,949,310.000
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               7,010           142.550          999,275.500
             LANXESS    AG
                               2,800           52.780         147,784.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               2,000           169.400          338,800.000
             SYMRISE    AG
                               4,750           128.900          612,275.000
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              33,800            2.460         83,148.000
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,950           70.900         138,255.000
             PRF
             VONOVIA    SE
                              27,100            48.900        1,325,190.000
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                               2,550           123.150          314,032.500
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              33,610            31.355        1,053,841.550
             NN  GROUP   NV
                               9,900           46.120         456,588.000
             ARCELORMITTAL                 25,700            28.690         737,333.000
             HEINEKEN     NV
                               9,500           97.440         925,680.000
             AEGON   NV
                              64,244            4.138         265,841.670
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                              38,333            30.010        1,150,373.330
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               6,768           94.200         637,545.600
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               6,400           193.000         1,235,200.000
             WOLTERS    KLUWER
                               9,800           100.950          989,310.000
             ING  GROEP   NV
                              143,100            11.924        1,706,324.400
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              121,150             2.691         326,014.650
             ASML   HOLDING    NV
                              15,110           662.000        10,002,820.000
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                              15,150            12.428         188,284.200
             IMCD   NV
                               2,100           188.250          395,325.000
             ADYEN   NV
                                720         2,175.000          1,566,000.000
                                188/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                               6,450           47.850         308,632.500
             PROSUS    NV
                              34,230            69.420        2,376,246.600
             JDE  PEET'S    NV
                               3,700           26.210          96,977.000
             INPOST    SA
                               7,000            9.705         67,935.000
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                               1,700           361.500          614,550.000
             RANDSTAD     NV
                               4,300           57.020         245,186.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               4,250           80.000         340,000.000
             TOTALENERGIES       SE
                              91,850            43.660        4,010,171.000
             MICHELIN     (CGDE)
                               6,250           138.400          865,000.000
             AIR  LIQUIDE    SA
                              17,377           152.800         2,655,205.600
             KERING                  2,700           689.800         1,862,460.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              19,850           165.680         3,288,748.000
             BOUYGUES     SA
                               8,200           30.720         251,904.000
             BNP  PARIBAS
                              41,250            56.170        2,317,012.500
             THALES    SA
                               3,850           72.540         279,279.000
             DANONE                 24,000            54.620        1,310,880.000
             CARREFOUR     SA
                              23,100            15.590         360,129.000
             SUEZ                 12,625            19.805         250,038.120
             VIVENDI                 27,891            11.285         314,749.930
             L'OREAL                  9,200           413.050         3,800,060.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                              18,500            58.560        1,083,360.000
             LEGRAND    SA
                               9,817           100.450          986,117.650
             PERNOD    RICARD    SA
                               7,707           209.500         1,614,616.500
             EURAZEO    SE
                               1,254           73.350          91,980.900
             SOCIETE    GENERALE     SA
                              29,800            28.670         854,366.000
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              10,160           699.000         7,101,840.000
             VUI
             ACCOR   SA
                               6,150           26.420         162,483.000
             CAPGEMINI     SE
                               5,900           204.800         1,208,320.000
             VALEO   SA
                               8,400           26.000         218,400.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               8,000           56.860         454,880.000
             BUREAU    VERITAS    SA
                              10,600            28.130         298,178.000
             EIFFAGE                  3,040           85.280         259,251.200
             SODEXO    SA
                               3,200           74.280         237,696.000
             IPSEN                  1,400           85.860         120,204.000
             ORPEA                  1,800           86.640         155,952.000
             AMUNDI    SA
                               2,250           70.250         158,062.500
             TELEPERFORMANCE                  2,170           373.600          810,712.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               3,000           42.230         126,690.000
                                189/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EURONEXT     NV
                               3,300           88.250         291,225.000
             FAURECIA                  4,307           39.150         168,619.050
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                               4,750           106.480          505,780.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                               1,000           456.000          456,000.000
             SEB  SA
                                997          137.600          137,187.200
             ESSILORLUXOTTICA                 10,550           180.360         1,902,798.000
             DASSAULT     AVIATION     SA
                               1,000           91.650          91,650.000
             WORLDLINE     SA
                               8,514           49.120         418,207.680
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                               3,500           37.300         130,550.000
             AXA  SA
                              71,000            25.380        1,801,980.000
             EDENRED                  8,850           39.600         350,460.000
             RENAULT    SA
                               7,050           29.120         205,296.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                               1,160          1,525.000          1,769,000.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                              25,200            41.370        1,042,524.000
             REMY   COINTREAU
                                750          209.600          157,200.000
             DASSAULT     SYSTEMES     SE
                              24,350            51.730        1,259,625.500
             WENDEL                   930          100.600          93,558.000
             ORANGE                 71,400            9.305         664,377.000
             ALSTOM                 11,400            29.090         331,626.000
             CNP  ASSURANCES
                               5,850           21.660         126,711.000
             SANOFI                 41,725            86.890        3,625,485.250
             VINCI   SA
                              19,700            86.620        1,706,414.000
             AIRBUS    SE
                              21,650           104.140         2,254,631.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              24,000            31.540         756,960.000
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                              45,300            12.006         543,871.800
             BIOMERIEUX                  1,520           122.100          185,592.000
             ENGIE                 67,023            12.958         868,484.030
             EDF                 20,250            9.926         201,001.500
             SAFRAN    SA
                              12,600           101.240         1,275,624.000
             ARKEMA                  2,220           120.200          266,844.000
             ADP                  1,110           108.050          119,935.500
             GETLINK    SE
                              16,200            13.575         219,915.000
             BOLLORE                 32,400            4.402         142,624.800
             UCB  SA
                               4,530           97.720         442,671.600
             KBC  GROUP   NV
                               9,250           72.940         674,695.000
             COLRUYT    SA
                               2,000           38.180          76,360.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               4,000           95.500         382,000.000
             SOLVAY    SA
                               2,600           98.920         257,192.000
             UMICORE                  7,000           35.500         248,500.000
                                190/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                              28,050            53.160        1,491,138.000
             AGEAS                  6,290           44.000         276,760.000
             PROXIMUS                  4,950           17.715          87,689.250
             ELIA   GROUP   SA/NV
                               1,050           117.000          122,850.000
             SOFINA                   600          429.800          257,880.000
             ARGENX    SE
                               1,710           276.700          473,157.000
             PRYSMIAN     SPA
                               9,400           31.570         296,758.000
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                              40,643            18.495         751,692.280
             MEDIOBANCA      SPA
                              22,365            10.035         224,432.770
             TENARIS    SA
                              17,500            9.028         157,990.000
             UNICREDIT     SPA
                              78,156            13.122        1,025,563.030
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              343,982             0.439         151,283.280
             INTESA    SANPAOLO
                              606,537             2.205        1,337,717.350
             ATLANTIA     SPA
                              18,257            17.360         316,941.520
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              19,200            11.225         215,520.000
             MONCLER    SPA
                               7,400           63.220         467,828.000
             RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA
                               3,850           55.520         213,752.000
             ENI  SPA
                              92,600            12.052        1,116,015.200
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              19,500            12.650         246,675.000
             DIASORIN     SPA
                                850          158.850          135,022.500
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              11,200            10.445         116,984.000
             ITAL
             NEXI   SPA
                              17,250            13.955         240,723.750
             AMPLIFON     SPA
                               4,300           44.080         189,544.000
             ENEL   SPA
                              298,134             6.746        2,011,211.960
             SNAM   SPA
                              74,000            5.166         382,284.000
             TERNA   SPA
                              51,800            7.016         363,428.800
             EXOR   NV
                               4,030           77.100         310,713.000
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                              37,600            15.885         597,276.000
             FINECOBANK      SPA
                              21,900            15.180         332,442.000
             STELLANTIS      NV
                              74,700            16.414        1,226,125.800
             FERRARI    NV
                               4,645           227.300         1,055,808.500
             TELEFONICA      SA
                              186,727             3.855         719,925.940
             ENDESA    SA
                              10,350            19.665         203,532.750
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              244,500             4.997        1,221,888.750
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              211,934             9.748        2,065,932.630
             REPSOL    SA
                              53,400            9.943         530,956.200
             GRIFOLS    SA
                               9,800           16.500         161,700.000
                                191/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BANCO   SANTANDER     SA
                              634,950             2.775        1,761,986.250
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              16,050            55.660         893,343.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              10,300            26.850         276,555.000
             CAIXABANK     SA
                              160,500             2.283         366,421.500
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               8,876           21.750         193,053.000
             AENA   SME  SA
                               2,600           132.850          345,410.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                              18,805            48.800         917,684.000
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                              40,000            27.810        1,112,400.000
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               8,500           20.750         176,375.000
             ENE
             ENAGAS    SA
                               7,950           19.880         158,046.000
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                              15,700            18.750         294,375.000
             SA
             FERROVIAL     SA
                              17,670            25.690         453,942.300
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              19,150            32.150         615,672.500
             NOKIA   OYJ
                              197,800             5.397        1,067,526.600
             WARTSILA     OYJ  ABP
                              17,000            11.595         197,115.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              21,400            15.540         332,556.000
             ELISA   OYJ
                               5,100           53.660         273,666.000
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              18,400            43.560         801,504.000
             FORTUM    OYJ
                              15,900            26.840         426,756.000
             KESKO   OYJ-B   SHS
                               9,800           29.560         289,688.000
             KONE   OYJ-B
                              12,550            61.880         776,594.000
             NESTE   OYJ
                              15,600            43.400         677,040.000
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               3,600           35.680         128,448.000
             VERBUND    AG
                               2,430           97.400         236,682.000
             OMV  AG
                               5,300           49.450         262,085.000
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              12,800            39.230         502,144.000
             VOESTALPINE      AG
                               4,250           31.700         134,725.000
             RAIFFEISEN      BANK
                               5,250           25.500         133,875.000
             INTERNATIONA
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               8,600           46.840         402,824.000
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               5,700           98.160         559,512.000
             JERONIMO     MARTINS
                              10,500            20.160         211,680.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                              102,700             4.740         486,798.000
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                              16,750            8.416         140,968.000
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              11,000            21.600         237,600.000
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               5,900           114.000          672,600.000
             CRH  PLC
                              28,800            44.760        1,289,088.000
                                192/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               6,030           131.500          792,945.000
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
                                                 178,156,282.470
                                                 (22,768,372,900)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                              52,500            48.400        2,541,000.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                              83,000            39.100        3,245,300.000
             L
             MTR  CORP
                              58,500            40.800        2,386,800.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                              51,000            93.600        4,773,600.000
             SINO   LAND   CO
                              126,000             9.410        1,185,660.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                              104,669            49.850        5,217,749.650
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                              18,500            43.450         803,825.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                              64,500            77.000        4,966,500.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                              55,507            32.550        1,806,752.850
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              438,475            11.900        5,217,852.500
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              30,000           143.800         4,314,000.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              58,500            30.100        1,760,850.000
             WH  GROUP   LTD
                              361,000             4.880        1,761,680.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                              46,800           453.000        21,200,400.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                              78,000            15.540        1,212,120.000
             XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD
                              69,000            18.900        1,304,100.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                              45,000            19.160         862,200.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                              91,169            47.250        4,307,735.250
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                              23,500            47.250        1,110,375.000
             L
             AIA  GROUP   LTD
                              471,400            79.650        37,547,010.000
             SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                              54,000            30.050        1,622,700.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                              63,000            39.850        2,510,550.000
             INVESTMENT
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                              67,900            21.350        1,449,665.000
             LT
             ESR  CAYMAN    LTD
                              75,000            27.350        2,051,250.000
             SANDS   CHINA   LTD
                              92,800            16.560        1,536,768.000
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                              82,000            13.740        1,126,680.000
             GROU
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                              53,000           156.400         8,289,200.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              141,500            24.900        3,523,350.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                193/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 129,635,673.250
                                                 (1,887,495,402)
     合計                                             233,939,162,230
                                                [233,939,162,230]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           5,237        1,280,603.610
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           12,357        1,862,570.610
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           5,470         624,674.000
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           5,897         240,420.690
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           4,120        1,548,625.600
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           13,350        1,170,127.500
                   EQUINIX    INC
                                           3,388        2,785,816.880
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           16,950        4,726,677.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           26,743         420,132.530
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           21,650         928,785.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           23,000         635,260.000
                   VENTAS    INC
                                           14,800         732,600.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           28,214        1,118,402.960
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           19,600         293,804.000
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           16,200        3,261,708.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           10,810         554,012.500
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           4,350         861,648.000
                   PROLOGIS     INC
                                           27,552        4,440,831.360
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           5,450        1,173,766.500
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           3,800         652,118.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           14,250         884,782.500
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           2,400         820,224.000
                   WELLTOWER     INC
                                           15,850        1,318,720.000
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           20,400         712,368.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           4,250         935,595.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           6,500         545,350.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           54,000         428,220.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           20,645        1,399,318.100
                   PUBLIC    STORAGE
                                           5,920        2,141,500.800
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           5,700         407,835.000
                   UDR  INC
                                           11,150         646,254.000
                   WP  CAREY   INC
                                           6,900         552,552.000
                                194/351

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           10,650        1,826,901.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           5,050        1,086,507.500
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           22,500         501,075.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  43,519,787.640
                                                  (4,944,718,271)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           26,262         197,280.140
                   SEGRO   PLC
                                           44,700         618,871.500
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           32,850         170,491.500
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                    986,643.140
                                                   (148,391,128)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                        38,550         430,218.000
                   LENDLEASE     GROUP
                                           23,500         247,455.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                          110,000         1,488,300.000
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           45,800         392,506.000
                   APA  GROUP
                                           41,400         408,204.000
                   SCENTRE    GROUP
                                          181,922          558,500.540
                   GPT  GROUP
                                           68,160         360,566.400
                   MIRVAC    GROUP
                                          136,100          397,412.000
                   STOCKLAND                        83,800         372,072.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           59,500        1,562,470.000
                   VICINITY     CENTRES
                                          137,273          235,423.190
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   6,453,127.130
                                                   (522,251,578)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           2,900         169,795.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           5,800         130,558.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                    300,353.000
                                                   (26,485,127)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          124,500          363,540.000
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                          190,870          377,922.600
                                195/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          114,300          212,598.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           77,500         155,775.000
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                   1,109,835.600
                                                   (92,293,928)
          ユーロ                                            ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        4,600         266,248.000
                   GECINA    SA
                                           1,600         192,880.000
                   KLEPIERRE                        7,150         140,354.500
                   COVIVIO                        1,750         122,255.000
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                    721,737.500
                                                   (92,238,052)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           81,500        5,440,125.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           92,000         700,120.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                          138,000         1,435,200.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                   7,575,445.000
                                                   (110,298,480)
     投資証券　合計                                              5,936,676,564
                                                  [5,936,676,564]
     合計                                              5,936,676,564
                                                  [5,936,676,564]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                 組入
                                         組入株式             合計金額に
                 通貨              銘柄数                 投資証券
                                         時価比率             対する比率
                                                時価比率
           アメリカ・ドル              株式          607  銘柄
                                           97.2%        2.8%      74.4%
                         投資証券          35 銘柄
           イギリス・ポンド              株式          81 銘柄
                                           98.6%        1.4%       4.3%
                         投資証券           3 銘柄
           イスラエル・シュケル              株式           8 銘柄       100%        -%      0.1%
           オーストラリア・ドル              株式          52 銘柄
                                           88.8%       11.2%        1.9%
                         投資証券          11 銘柄
                                196/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           カナダ・ドル              株式          87 銘柄
                                           99.7%        0.3%       3.4%
                         投資証券           2 銘柄
           シンガポール・ドル              株式          14 銘柄
                                           88.0%       12.0%        0.3%
                         投資証券           4 銘柄
           スイス・フラン              株式          41 銘柄       100%        -%      3.0%
           スウェーデン・クローナ              株式          45 銘柄       100%        -%      1.2%
           デンマーク・クローネ              株式          18 銘柄       100%        -%      0.8%
           ニュージーランド・ドル              株式           6 銘柄       100%        -%      0.1%
           ノルウェー・クローネ              株式          12 銘柄       100%        -%      0.2%
           ユーロ              株式          228  銘柄
                                           99.6%        0.4%       9.5%
                         投資証券           4 銘柄
           香港・ドル              株式          28 銘柄
                                           94.5%        5.5%       0.8%
                         投資証券           3 銘柄
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 12 月 18 日現在       2021  年 12 月 20 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      7,159,458,670              9,771,002,648
        投資証券
                             ※ 2       359,920,911,700              434,362,900,300
        派生商品評価勘定
                                       127,513,090                    －
        未収入金
                                             －         670,746,903
        未収配当金
                                      1,944,947,366              1,815,317,726
        流動資産合計
                                     369,152,830,826              446,619,967,577
      資産合計
                                     369,152,830,826              446,619,967,577
     負債の部

      流動負債
                                197/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        派生商品評価勘定
                                             －         20,216,000
        前受金
                                       217,186,600              260,400,000
        未払金
                                       117,859,215                    －
        未払解約金
                                        29,844,564              786,411,000
        流動負債合計
                                       364,890,379             1,067,027,000
      負債合計
                                       364,890,379             1,067,027,000
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       134,624,414,134              133,202,288,962
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     234,163,526,313              312,350,651,615
        元本等合計
                                     368,787,940,447              445,552,940,577
      純資産合計
                                     368,787,940,447              445,552,940,577
     負債純資産合計                                369,152,830,826              446,619,967,577
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 20 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                                198/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金
                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 12 月 18 日現在          2021  年 12 月 20 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 12 月 19 日          2020  年 12 月 19 日
          期首元本額                       112,579,310,877         円        134,624,414,134         円
          期中追加設定元本額                        49,045,204,059        円         26,273,264,912        円
          期中一部解約元本額                        27,000,100,802        円         27,695,390,084        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        5,775,421,582        円          4,801,166,661        円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                       118,214,001,589         円        116,999,358,707         円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                         358,472,846       円           334,201,598       円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,383,988     円            9,585,118     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       Ｊ－ＲＥＩＴイ                   168,835,511       円           579,105,948       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,132,230,418        円          1,364,256,461        円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ                        5,343,826,156        円          5,294,129,212        円
          オープン
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,840,218     円            6,014,642     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,047,039     円            4,982,317     円
          ヤー  2040
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－Ｒ               95,850,900      円           97,243,674      円
          ＥＩＴファンド
          ダイワファンドラップ             Ｊ－            1,717,269,132        円          1,875,255,140        円
          ＲＥＩＴインデックス
          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ                         282,971,153       円           369,231,583       円
          クス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                         448,996,578       円           515,120,244       円
          イン   Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
          クス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,077,267,024        円           952,637,657       円
          ト  Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                          134,624,414,134         円        133,202,288,962         円
                                199/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.     期末日における受益権の総数                       134,624,414,134         口        133,202,288,962         口
     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           投資証券       4,747,650,000        円  投資証券       5,586,350,000        円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 20 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 12 月 20 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                                200/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                         2020  年 12 月 18 日現在             2021  年 12 月 20 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                             △ 29,510,330                △ 19,941,072,010
     合計                             △ 29,510,330                △ 19,941,072,010
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 9 月
               16 日から    2020  年 12 月 18 日まで、及び       2021  年 9 月 16 日から    2021  年 12 月 20 日まで）を指し
               ております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                   2020  年 12 月 18 日 現在                 2021  年 12 月 20 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建                －

             8,742,302,900           8,870,392,500       128,089,600      11,208,400,000         －  11,188,800,000       △ 19,600,000
     合計        8,742,302,900         －  8,870,392,500       128,089,600      11,208,400,000         －  11,188,800,000       △ 19,600,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
                                201/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 12 月 18 日現在            2021  年 12 月 20 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.7394    円               3.3449    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (27,394    円 )             (33,449    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
      種　類               銘　柄                券面総額                    備考
                                                  （円）
            エスコンジャパンリート                              7,882      1,094,809,800
     投資証券
            サンケイリアルエステート                              12,398       1,419,571,000
            SOSILA    物流リート投                          18,209       3,044,544,800
            東海道リート投資法                              2,998        319,287,000
            日本アコモデーションファンド投資法人                              13,516       8,663,756,000
            森ヒルズリート                              46,030       7,051,796,000
            産業ファンド                              55,571      12,020,007,300
            アドバンス・レジデンス                              39,138      14,207,094,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                          26,735       5,809,515,500
            ト投資法人
            ＡＰＩ投資法人                              20,862       8,511,696,000
            ＧＬＰ投資法人                             126,777       24,632,771,100
            コンフォリア・レジデンシャル                              17,625       5,807,437,500
            日本プロロジスリート                              64,040      25,007,620,000         ※
            星野リゾート・リート                              6,560      4,185,280,000
            ＯＮＥリート投資法人                              6,793      2,002,576,400
            イオンリート投資                              46,034       7,080,029,200
            ヒューリックリート投資法                              36,517       6,138,507,700
            日本リート投資法人                              12,079       5,109,417,000
            積水ハウス・リート投資                             118,818        9,992,593,800
            トーセイ・リート投資法人                              8,179      1,058,362,600
            ケネディクス商業リート                              15,629       4,287,034,700
            ヘルスケア      & メディカル投資                        8,349      1,308,288,300
                                202/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            サムティ・レジデンシャル                              8,867      1,098,621,300
            野村不動産マスターＦ                             126,582       20,291,094,600         ※
            いちごホテルリート投資                              6,485        500,642,000
            ラサールロジポート投資                              47,919       9,406,499,700
            スターアジア不動産投                              40,452       2,499,933,600
            マリモ地方創生リート                              3,667        498,345,300
            三井不ロジパーク                              14,550       8,991,900,000
            大江戸温泉リート                              6,318        454,896,000
            投資法人みらい                              44,624       2,162,032,800
            森トラスト・ホテルリート投                              9,184      1,120,448,000
            三菱地所物流       REIT                       9,948      5,033,688,000
            CRE  ロジスティクスファンド                            15,160       3,174,504,000
            ザイマックス・リート                              5,682        638,656,800
            タカラレーベン不動産投                              15,436       1,750,442,400
            伊藤忠アドバンスロジ                              15,263       2,591,657,400
            日本ビルファンド                              44,362      30,077,436,000         ※
            ジャパンリアルエステイト                              39,144      25,287,024,000         ※
            日本都市ファンド投資法人                             197,501       19,197,097,200
            オリックス不動産投資                              77,993      14,155,729,500
            日本プライムリアルティ                              25,725      10,277,137,500
            NTT  都市開発リート投資法人                            37,521       5,586,876,900
            東急リアル・エステート                              26,244       5,075,589,600
            グローバル・ワン不動産投資法人                              27,181       3,199,203,700
            ユナイテッド・アーバン投資法人                              88,119      12,028,243,500
            森トラスト総合リート                              27,976       4,006,163,200
            インヴィンシブル投資法人                             172,287        5,995,587,600
            フロンティア不動産投資                              13,722       6,799,251,000
            平和不動産リート                              25,358       3,867,095,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人                              25,576       8,785,356,000
            福岡リート投資法人                              20,244       3,313,942,800
            ケネディクス・オフィス投資法人                              12,109       8,391,537,000
            いちごオフィスリート投資法人                              32,074       2,556,297,800
            大和証券オフィス投資法人                              8,276      5,735,268,000
            阪急阪神リート投資法人                              17,681       2,770,612,700
            スターツプロシード投資法人                              6,096      1,410,004,800
            大和ハウスリート投資法人                              58,774      19,689,290,000
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                             119,919        6,319,731,300
            大和証券リビング投資法人                              52,892       6,034,977,200
            ジャパンエクセレント投資法人                              36,322       4,838,090,400
     投資証券　合計                                           434,362,900,300
                                203/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     合計                                           434,362,900,300
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

        日本プロロジスリート                  3,500   口       野村不動産マスターＦ                  5,000   口

        日本ビルファンド                  2,850   口       ジャパンリアルエステイト                  2,300   口
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 12 月 18 日現在       2021  年 12 月 20 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        32,249,255              77,178,682
        コール・ローン
                                       287,304,645              561,581,827
        投資信託受益証券
                                       335,607,908              634,794,940
        投資証券
                                      28,605,415,077              48,297,799,583
        派生商品評価勘定
                                        20,119,610               1,705,031
        未収入金
                                          810,267            319,970,945
        未収配当金
                                        63,943,846              118,771,009
        差入委託証拠金
                                       274,955,056              415,715,725
        流動資産合計
                                      29,620,405,664              50,427,517,742
      資産合計
                                      29,620,405,664              50,427,517,742
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          946,014             4,435,561
        未払金
                                          216,385            271,117,852
        未払解約金
                                         7,145,747              21,376,000
                                204/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        流動負債合計
                                         8,308,146             296,929,413
      負債合計
                                         8,308,146             296,929,413
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       13,140,962,393              15,690,434,259
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      16,471,135,125              34,440,154,070
        元本等合計
                                      29,612,097,518              50,130,588,329
      純資産合計
                                      29,612,097,518              50,130,588,329
     負債純資産合計                                29,620,405,664              50,427,517,742
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 20 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                                205/351






                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
                                206/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
             区　分                2020  年 12 月 18 日現在          2021  年 12 月 20 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 12 月 19 日          2020  年 12 月 19 日
          期首元本額                        10,727,508,018        円         13,140,962,393        円
          期中追加設定元本額                        4,963,535,148        円          5,773,494,898        円
          期中一部解約元本額                        2,550,080,773        円          3,224,023,032        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国            6,083,924,762        円          6,295,948,752        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジあり）
          ダイワファンドラップ             外国            1,090,872,679        円          1,143,714,741        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         364,662,168       円           336,507,070       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                         269,730,117       円           287,027,419       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  グローバルＲＥＩ                     2,053,952     円            1,920,281     円
          Ｔインデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,717,692     円            8,727,395     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国ＲＥＩＴイ                   154,564,575       円           650,467,941       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,406,288,160        円          1,462,383,857        円
          グローバル・リート・イン                          63,466,632      円           251,617,852       円
          デックスファンド（資産形成
          型）
          グローバル・リート・イン                          26,171,817      円           116,348,191       円
          デックスファンド（毎月決算
          型）
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥ                        2,711,342,114        円          3,355,252,225        円
          ＩＴインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           6,008,777     円            6,384,178     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,760,732     円            5,332,616     円
          ヤー  2040
                                207/351



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワバランスファンド                         228,872,981       円           168,184,947       円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                               －円            181,663,633       円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         251,701,437       円           243,525,692       円
          ト  グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グロー               54,131,802      円           61,679,527      円
          バルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                         216,762,068       円          1,109,755,007        円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                         204,929,928       円            3,992,935     円
          クス（為替ヘッジなし）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                           13,140,962,393        円         15,690,434,259        円
     2.     期末日における受益権の総数                        13,140,962,393        口         15,690,434,259        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 20 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
                        売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
                        従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                208/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 12 月 20 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 12 月 18 日現在             2021  年 12 月 20 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                               4,541,375                   10,735,011
     投資証券                             602,440,063                    678,764,407
     合計                             606,981,438                    689,499,418
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 12 月
               1 日から    2020  年 12 月 18 日まで、及び       2021  年 12 月 1 日から    2021  年 12 月 20 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                     2020  年 12 月 18 日 現在               2021  年 12 月 20 日 現在
        種　類        契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
                 （円）          （円）      （円）      （円）           （円）      （円）
                      うち                       うち
                      １年超                       １年超
                                209/351

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建          633,013,206        －  651,108,773      18,095,567      1,155,924,678         －  1,152,061,055       △ 3,863,623

     合計           633,013,206        －  651,108,773      18,095,567      1,155,924,678         －  1,152,061,055       △ 3,863,623

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                   2020  年 12 月 18 日 現在                 2021  年 12 月 20 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建             －    －       －      －    47,975,647        －    48,038,172       △ 62,525

     アメリカ・ドル            －    －       －      －    36,319,680        －    36,356,960       △ 37,280

     ユーロ            －    －       －      －    11,655,967        －    11,681,212       △ 25,245
     買　建        282,479,671        －   283,557,700       1,078,029      564,008,057        －   565,203,675       1,195,618

     アメリカ・ドル        113,423,030        －   112,477,100       △ 945,930     430,232,799        －   431,794,280       1,561,481

     イギリス・ポン            －    －       －      －    2,102,094       －    2,105,573        3,479
     ド
     オーストラリ         14,099,649        －    14,146,200        46,551     17,776,847        －    17,796,287        19,440
     ア・ドル
                                210/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カナダ・ドル            －    －       －      －    2,078,046       －    2,081,017        2,971
     ユーロ        154,956,992        －   156,934,400       1,977,408      109,054,568        －   108,660,175       △ 394,393
     香港・ドル            －    －       －      －    2,763,703       －    2,766,343        2,640
     合計         282,479,671        －   283,557,700       1,078,029      611,983,704        －   613,241,847       1,133,093

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 12 月 18 日現在            2021  年 12 月 20 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.2534    円               3.1950    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (22,534    円 )             (31,950    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
     受益証券
                   VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                                        50,000.000          5,587,000.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                211/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   5,587,000.000
                                                   (634,794,940)
     投資信託受益証券　合計                                               634,794,940
                                                   [634,794,940]
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                           34,396         697,550.880
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                           28,682         508,818.680
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           28,800         482,688.000
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           36,141        8,837,558.730
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           84,989        12,810,391.970
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           36,764        4,198,448.800
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           39,288         295,052.880
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           41,121        1,676,503.170
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI
                                           22,278         496,576.620
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES
                                           21,100        1,377,408.000
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                           5,926         465,013.220
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           88,262        7,736,164.300
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC
                                           54,800         832,960.000
                   EPR  PROPERTIES
                                           19,584         876,971.520
                   BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH
                                           7,100         109,624.000
                   CITY   OFFICE    REIT   INC
                                           10,900         200,560.000
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                           25,933         384,327.060
                   EQUINIX    INC
                                           23,287        19,147,968.620
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                           19,829         558,781.220
                   CHATHAM    LODGING    TRUST
                                           12,765         167,987.400
                   SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT
                                           8,800         111,760.000
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES
                                           14,200        1,146,934.000
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN
                                           31,400         583,412.000
                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I
                                           6,000         272,580.000
                   BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC
                                           13,100          58,557.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                          184,672         2,901,197.120
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                           73,373        3,053,784.260
                   CORESITE     REALTY    CORP
                                           11,431        1,941,326.730
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN
                                           39,400         947,176.000
                   RLJ  LODGING    TRUST
                                           43,621         559,221.220
                   FARMLAND     PARTNERS     INC
                                           6,700         79,395.000
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                           56,100        1,015,410.000
                   ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN
                                           15,700         226,080.000
                   CYRUSONE     INC
                                           32,823        2,941,597.260
                                212/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                          159,428         3,638,146.960
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                           15,600         261,612.000
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                           57,295        1,920,528.400
                   WHITESTONE      REIT
                                           11,200         106,400.000
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           58,274        2,688,179.620
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A
                                           32,300         579,462.000
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           61,080        1,062,181.200
                   DIGITALBRIDGE       GROUP   INC
                                          132,803         1,067,736.120
                   INVITATION      HOMES   INC
                                          154,343         6,621,314.700
                   JBG  SMITH   PROPERTIES
                                           29,932         852,762.680
                   ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                           18,700         440,572.000
                   CLIPPER    REALTY    INC
                                           3,490         31,061.000
                   GLADSTONE     LAND   CORP
                                           8,051         248,051.310
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                           68,995        2,229,918.400
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT
                                           16,900         394,953.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                          162,665         4,492,807.300
                   RETAIL    VALUE   INC
                                           4,490         27,523.700
                   BRT  APARTMENTS      CORP
                                           2,900         53,215.000
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER
                                           6,189        1,493,220.030
                   SAFEHOLD     INC
                                           3,657         262,974.870
                   AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC
                                           31,943         256,182.860
                   ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY
                                           31,443         849,275.430
                   COREPOINT     LODGING    INC
                                           10,700         165,529.000
                   PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC
                                           8,950         264,830.500
                   STORE   CAPITAL    CORP
                                           63,470        2,132,592.000
                   CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP
                                           5,900         41,713.000
                   BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                           41,000         984,000.000
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC
                                           27,868         248,861.240
                   LIFE   STORAGE    INC
                                           21,213        3,085,855.110
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC
                                           13,774         491,043.100
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN
                                           27,519         668,986.890
                   PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A
                                           13,723         197,473.970
                   PARAMOUNT     GROUP   INC
                                           42,993         357,271.830
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A
                                           36,500         322,660.000
                   NETSTREIT     CORP
                                           9,900         215,028.000
                   APARTMENT     INCOME    REIT   CO
                                           40,601        2,136,424.620
                   CTO  REALTY    GROWTH    INC
                                           1,560         86,533.200
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN
                                           39,179        2,971,335.360
                   STAG   INDUSTRIAL      INC
                                           45,266        2,047,381.180
                                213/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST
                                           2,600         49,452.000
                   INC
                   INDUS   REALTY    TRUST   INC
                                           1,100         83,050.000
                   POSTAL    REALTY    TRUST   INC  CLASS
                                           3,200         58,752.000
                   A
                   ORION   OFFICE    REIT   INC
                                           14,223         269,952.540
                   VENTAS    INC
                                          103,013         5,099,143.500
                   CARETRUST     REIT   INC
                                           25,404         563,714.760
                   GEO  GROUP   INC/THE
                                           31,600         241,424.000
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC
                                           76,810        1,825,005.600
                   OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU
                                           12,654         305,214.480
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC
                                           59,143         783,644.750
                   UMH  PROPERTIES      INC
                                           11,544         284,444.160
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           74,886        3,837,907.500
                   TERRENO    REALTY    CORP
                                           19,350        1,542,582.000
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           31,893        1,469,310.510
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           29,994        5,941,211.520
                   ACADIA    REALTY    TRUST
                                           22,811         467,169.280
                   ALEXANDER'S      INC
                                            500        126,345.000
                   PROLOGIS     INC
                                          191,213        30,819,711.340
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           36,471        7,854,759.270
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                           44,742         599,542.800
                   SAUL   CENTERS    INC
                                           3,200         160,256.000
                   VERIS   RESIDENTIAL      INC
                                           20,100         374,664.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           26,331        4,518,662.910
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           38,455        1,488,593.050
                   SITE   CENTERS    CORP
                                           46,278         693,707.220
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           98,500        6,115,865.000
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC
                                           10,578        2,271,837.060
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           16,834        5,753,187.840
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR
                                           33,807        2,145,054.150
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           18,107        2,345,218.640
                   GETTY   REALTY    CORP
                                           9,803         304,187.090
                   WELLTOWER     INC
                                          112,576         9,366,323.200
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                          139,421         4,868,581.320
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           26,900        1,171,226.000
                   SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                           41,700         355,701.000
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           38,159        1,192,468.750
                   EQUITY    COMMONWEALTH
                                           31,475         809,537.000
                                214/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           27,109        1,792,447.080
                   LTC  PROPERTIES      INC
                                           10,308         353,152.080
                   LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                           72,695        1,096,240.600
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           29,778        6,555,328.920
                   MACERICH     CO/THE
                                           54,979         915,950.140
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           44,215        3,709,638.500
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC
                                           11,900         679,371.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           45,420        2,077,965.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                          146,325         9,917,908.500
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES
                                           29,410         809,069.100
                   PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST
                                           17,000          17,510.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           39,456        14,272,813.440
                   PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA
                                           5,264         938,044.800
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           40,026        2,863,860.300
                   RPT  REALTY
                                           21,100         263,961.000
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER
                                           27,216         503,223.840
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                           17,357        1,238,769.090
                   DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST
                                           57,500         147,200.000
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A
                                           7,600         152,076.000
                   UDR  INC
                                           75,167        4,356,679.320
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME
                                           3,100         182,218.000
                   WP  CAREY   INC
                                           48,243        3,863,299.440
                   WASHINGTON      REIT
                                           21,600         546,048.000
                   ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST
                                           7,000         70,910.000
                   AGREE   REALTY    CORP
                                           17,800        1,196,516.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           61,806        1,731,804.120
                   CUBESMART                        56,358        3,144,212.820
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC
                                           56,326         608,884.060
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           73,396        12,590,349.840
                   CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                           3,100         71,889.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           34,629        7,450,429.350
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                           7,875         67,725.000
                   CENTERSPACE                        3,660         392,535.000
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                           57,169        1,172,536.190
                   MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR
                                           24,900         521,655.000
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC
                                           4,200         144,564.000
                   AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES
                                           35,990        2,004,283.100
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP
                                           9,621         233,694.090
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO
                                           54,342         473,318.820
                                215/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                          154,222         3,434,523.940
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C 
                                           25,305         151,323.900
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           45,386        1,498,191.860
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV
                                          364,562          244,256.540
                   KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT
                                          193,400          154,720.000
                   EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                           90,000          3,082.500
                   PRIME   US  REIT
                                          147,000          122,010.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  324,588,979.760
                                                 (36,879,799,880)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                          776,480          535,382.960
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC
                                          159,570          134,357.940
                   STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC
                                          100,000          79,700.000
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT
                                          220,710          164,208.240
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD
                                          146,110          146,110.000
                   REGIONAL     REIT   LTD
                                          111,310          100,624.240
                   NEWRIVER     REIT   PLC
                                           69,330          59,831.790
                   CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE
                                          224,810          369,587.640
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC
                                          155,490          148,181.970
                   CUSTODIAN     REIT   PLC
                                          109,420          114,015.640
                   PRS  REIT   PLC/THE
                                          119,640          128,613.000
                   IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC
                                           90,900         107,625.600
                   LXI  REIT   PLC
                                          180,188          261,272.600
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING
                                           98,200          93,290.000
                   AEW  UK  REIT   PLC
                                           49,610          55,960.080
                   BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS
                                          201,120          204,337.920
                   SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC
                                          259,813          316,971.860
                   HOME   REIT   PLC
                                          148,087          181,406.570
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                          198,087         1,488,029.540
                   SEGRO   PLC
                                          317,029         4,389,266.500
                   HAMMERSON     PLC
                                         1,121,919           360,809.150
                   UNITE   GROUP   PLC/THE
                                          105,390         1,119,241.800
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          247,760         1,285,874.400
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                           67,061         480,827.370
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           29,630         987,864.200
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES
                                          346,370          515,052.190
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           34,319         276,954.330
                                216/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           56,264         771,379.440
                   SHAFTESBURY      PLC
                                           75,770         451,968.050
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           45,640         758,993.200
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                          242,947          674,906.760
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM
                                          150,968          78,805.290
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                          492,448         1,178,920.510
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  18,020,370.780
                                                  (2,710,263,765)
          イスラエル・
                                               イスラエル・シュケル
          シュケル
                   REIT   1 LTD
                                           48,840        1,024,174.800
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                   1,024,174.800
                                                   (37,136,578)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                       290,130         3,237,850.800
                   HOME   CONSORTIUM      LTD
                                           48,000         384,480.000
                   CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR
                                           93,380         364,182.000
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                          371,284          321,160.660
                   CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                          144,870          585,274.800
                   AVENTUS    GROUP
                                          110,701          415,128.750
                   RURAL   FUNDS   GROUP
                                          108,595          336,644.500
                   WAYPOINT     REIT
                                          202,491          564,949.890
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT
                                          163,212          842,173.920
                   CENTURIA     OFFICE    REIT
                                          118,830          287,568.600
                   CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                          166,050          554,607.000
                   IRONGATE     GROUP
                                          149,630          250,630.250
                   HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                          147,056          224,995.680
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA
                                          291,520          868,729.600
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR
                                           79,167         344,376.450
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                          288,195          726,251.400
                   DEXUS   INDUSTRIA     REIT   STAPLED
                                           54,670         191,345.000
                   UNIT
                   GDI  PROPERTY     GROUP
                                          123,310          138,107.200
                   SCENTRE    GROUP
                                         1,400,086          4,298,264.020
                   ARENA   REIT
                                           93,890         430,016.200
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS
                                           47,120         172,930.400
                   BWP  TRUST
                                          129,961          539,338.150
                                217/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GPT  GROUP
                                          516,720         2,733,448.800
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                          139,510          606,868.500
                   MIRVAC    GROUP
                                         1,063,521          3,105,481.320
                   STOCKLAND                       643,931         2,859,053.640
                   ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                          107,930          407,975.400
                   GOODMAN    GROUP
                                          458,260        12,033,907.600
                   VICINITY     CENTRES
                                         1,043,766          1,790,058.690
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                          125,642         2,715,123.620
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                           94,740         579,808.800
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  42,910,731.640
                                                  (3,472,765,512)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   INOVALIS     REAL   ESTATE
                                           4,200         38,514.000
                   INVESTMENT      UN
                   BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           9,400         37,412.000
                   UNITS   T
                   EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL
                                           11,400          49,248.000
                   ESTATE    I
                   NEXUS   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           4,300         53,449.000
                   UNITS
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           17,100         193,230.000
                   SLATE   GROCERY    REIT
                                           7,000         98,000.000
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           14,700         333,102.000
                   SLATE   OFFICE    REIT
                                           5,100         25,347.000
                   MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           5,300         114,374.000
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT
                                           28,000         379,680.000
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI
                                           22,200         499,500.000
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E
                                           11,200          81,088.000
                   AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E
                                           4,100         55,719.000
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           8,800         904,200.000
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE
                                           30,300         508,434.000
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST
                                           17,500         292,775.000
                   FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN
                                           29,500         538,965.000
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           43,200         635,904.000
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI
                                           4,200         72,912.000
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR
                                           14,100         236,880.000
                   PLAZA   RETAIL    REIT
                                           11,100          50,727.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           19,100         604,133.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           22,800        1,334,940.000
                                218/351

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U
                                           24,590         280,326.000
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                           38,166         607,984.380
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           42,000         945,420.000
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV
                                           7,200         171,504.000
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                           5,900         317,420.000
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           12,300         220,416.000
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                           16,800         737,352.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  10,418,955.380
                                                   (918,743,486)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                          355,983          875,718.180
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST
                                          326,076          96,192.420
                   MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC
                                          583,900          618,934.000
                   AIMS   APAC   REIT
                                          119,000          167,790.000
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI
                                          783,990         1,175,985.000
                   SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME
                                          134,000          111,890.000
                   LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL
                                          239,900          211,112.000
                   EC  WORLD   REIT
                                           57,000          45,600.000
                   IREIT   GLOBAL
                                          136,824          86,883.240
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          905,877         2,645,160.840
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                         1,346,522          2,666,113.560
                   SUNTEC    REIT
                                          586,200          873,438.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          808,400         1,503,624.000
                   KEPPEL    REIT
                                          529,000          592,480.000
                   ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                          505,456          510,510.560
                   ESR-REIT                       709,902          344,302.470
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                          191,600          216,508.000
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST
                                          281,176          632,646.000
                   STARHILL     GLOBAL    REIT
                                          383,800          247,551.000
                   CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                          304,142          361,928.980
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                          104,900          520,304.000
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                          525,769         1,403,803.230
                   ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST
                                          354,500          315,505.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                          593,684         1,193,304.840
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST
                                          248,100          145,138.500
                   SPH  REIT
                                          275,600          268,710.000
                   OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I
                                          651,063          279,957.090
                                219/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  18,111,090.910
                                                  (1,506,118,320)
          ニュージーラン
                                              ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                          224,470          363,641.400
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                          423,800          487,370.000
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR
                                          102,920          325,227.200
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                          299,220          771,987.600
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL
                                          328,820          526,112.000
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                   2,474,338.200
                                                   (189,361,103)
          ユーロ                                            ユーロ
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV
                                           9,887         178,934.920
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           43,860         854,831.400
                   HAMBORNER     REIT   AG
                                           17,280         171,936.000
                   WERELDHAVE      NV
                                           8,970         107,370.900
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        28,525        1,651,027.000
                   NSI  NV
                                           4,131         143,345.700
                   VASTNED    RETAIL    NV
                                           4,700         111,390.000
                   ICADE                        8,028         498,137.400
                   CARMILA                        11,800         164,492.000
                   ALTAREA                        1,010         156,348.000
                   GECINA    SA
                                           13,313        1,604,882.150
                   KLEPIERRE                        48,377         949,640.510
                   COVIVIO                        11,652         814,008.720
                   MERCIALYS                        12,130         100,497.050
                   AEDIFICA                        8,896        1,018,592.000
                   COFINIMMO                        7,222        1,006,024.600
                   BEFIMMO                        5,860         190,157.000
                   INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS
                                           5,480         154,262.000
                   RETAIL    ESTATES
                                           2,787         195,368.700
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           34,408        1,396,964.800
                   CARE   PROPERTY     INVEST
                                           6,100         158,600.000
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                           4,580         220,985.000
                   MONTEA    NV
                                           2,500         329,500.000
                   COIMA   RES  SPA
                                           5,190         38,613.600
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ
                                           13,240          50,576.800
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM
                                           14,530          73,085.900
                                220/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                           66,519         534,147.570
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           82,170         785,709.540
                   CROMWELL     REIT   EUR
                                           80,920         208,773.600
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES
                                          102,050          165,525.100
                   HIBERNIA     REIT   PLC
                                          159,240          201,916.320
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  14,235,644.280
                                                  (1,819,315,339)
          韓国・ウォン                                         韓国・ウォン
                   SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD
                                           11,440        91,863,200.000
                   LOTTE   REIT   CO  LTD
                                           34,375       191,125,000.000
                   MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1
                                           25,060       120,037,400.000
                   IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD
                                           5,600       32,368,000.000
                   JR  REIT   XXVII
                                           31,290       168,027,300.000
                   KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT
                                           8,500       53,975,000.000
                   ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L
                                           40,160       254,212,800.000
          韓国・ウォン　小計                                         韓国・ウォン
                                                  911,608,700.000
                                                   (87,332,113)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                          163,540          17,679.980
                   TRUS
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN
                                          604,000         1,969,040.000
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST
                                          250,000         1,040,000.000
                   FORTUNE    REIT
                                          378,000         2,948,400.000
                   PROSPERITY      REIT
                                          300,000          912,000.000
                   LINK   REIT
                                          563,900        37,640,325.000
                   CHAMPION     REIT
                                          515,000         1,967,300.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                  46,494,744.980
                                                   (676,963,487)
     投資証券　合計                                              48,297,799,583
                                                 [48,297,799,583]
     合計                                              48,932,594,523
                                                 [48,932,594,523]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
                                221/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入
                                                 組入
                                         投資信託             合計金額に
                 通貨              銘柄数                 投資証券
                                         受益証券             対する比率
                                                時価比率
                                         時価比率
                         投資信託
           アメリカ・ドル                         1 銘柄
                                            1.7%      98.3%       76.6%
                         受益証券
                         投資証券          156  銘柄
           イギリス・ポンド              投資証券          33 銘柄        -%      100%       5.5%
           イスラエル・シュケル              投資証券           1 銘柄        -%      100%       0.1%
           オーストラリア・ドル              投資証券          31 銘柄        -%      100%       7.1%
           カナダ・ドル              投資証券          30 銘柄        -%      100%       1.9%
           シンガポール・ドル              投資証券          27 銘柄        -%      100%       3.1%
           ニュージーランド・ドル              投資証券           5 銘柄        -%      100%       0.4%
           ユーロ              投資証券          31 銘柄        -%      100%       3.7%
           韓国・ウォン              投資証券           7 銘柄        -%      100%       0.2%
           香港・ドル              投資証券           7 銘柄        -%      100%       1.4%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 12 月 18 日現在       2021  年 12 月 20 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                          184,834             4,499,641
        国債証券
                                         6,632,340             323,942,760
        未収利息
                                            288            122,984
        前払費用
                                           2,983              14,011
        流動資産合計
                                         6,820,445             328,579,396
      資産合計
                                         6,820,445             328,579,396
                                222/351

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負債の部
      流動負債
        流動負債合計
                                             －              －
      負債合計
                                             －              －
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1          6,513,195             314,356,530
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          307,250            14,222,866
        元本等合計
                                         6,820,445             328,579,396
      純資産合計
                                         6,820,445             328,579,396
     負債純資産合計                                   6,820,445             328,579,396
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 20 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 12 月 18 日現在          2021  年 12 月 20 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 12 月 19 日          2020  年 12 月 19 日
          期首元本額                           4,013,246     円            6,513,195     円
          期中追加設定元本額                           2,548,635     円           347,115,400       円
          期中一部解約元本額                            48,686    円           39,272,065      円
                                223/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期末元本額の内訳
       ファンド名
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                               －円            26,486,360      円
          ヤー  2050
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           6,513,195     円           108,542,159       円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                               －円            135,752,811       円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                               －円            43,575,200      円
          ヤー  2040
       計                              6,513,195     円           314,356,530       円
     2.     期末日における受益権の総数                           6,513,195     口           314,356,530       口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 20 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 12 月 20 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                                224/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 12 月 18 日現在            2021  年 12 月 20 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                                 △ 198                △ 829,940
     合計                                 △ 198                △ 829,940
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               19 日から    2020  年 12 月 18 日まで、及び       2020  年 12 月 19 日から    2021  年 12 月 20 日まで）を指し
               ております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2020  年 12 月 18 日現在                     2021  年 12 月 20 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 12 月 18 日現在            2021  年 12 月 20 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0472    円               1.0452    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,472    円 )             (10,452    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
            ４２７     ２年国債
                                        14,000,000           14,028,140
     国債証券
            ４３０     ２年国債
                                        47,000,000           47,109,510
            １３５     ５年国債
                                        40,000,000           40,106,800
                                225/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １３６     ５年国債
                                        40,000,000           40,131,600
            １３７     ５年国債
                                        35,000,000           35,134,750
            １３８     ５年国債
                                        5,000,000           5,022,500
            ３３３     １０年国債
                                        35,000,000           35,566,650
            ３３４     １０年国債
                                        52,000,000           52,937,040
            ３３５     １０年国債
                                        53,000,000           53,905,770
     国債証券　合計                                              323,942,760
     合計                                              323,942,760
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 12 月 18 日現在       2021  年 12 月 20 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       552,409,394              432,520,132
        コール・ローン
                                      1,737,358,108              1,168,153,193
        国債証券
                                     210,467,554,675              231,782,934,708
        派生商品評価勘定
                                        13,259,498                318,574
        未収入金
                                      7,448,324,125                  16,245
        未収利息
                                      1,213,274,427              1,239,129,219
        前払費用
                                        51,013,597              26,729,836
        流動資産合計
                                     221,483,193,824              234,649,801,907
      資産合計
                                     221,483,193,824              234,649,801,907
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                        16,251,715               2,247,272
        未払金
                                          165,911              390,208
        未払解約金
                                      8,451,045,951                56,147,554
                                226/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        流動負債合計
                                      8,467,463,577                58,785,034
      負債合計
                                      8,467,463,577                58,785,034
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       70,392,881,865              74,672,925,593
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     142,622,848,382              159,918,091,280
        元本等合計
                                     213,015,730,247              234,591,016,873
      純資産合計
                                     213,015,730,247              234,591,016,873
     負債純資産合計                                221,483,193,824              234,649,801,907
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 20 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                227/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 12 月 18 日現在          2021  年 12 月 20 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 12 月 19 日          2020  年 12 月 19 日
          期首元本額                        66,497,252,620        円         70,392,881,865        円
          期中追加設定元本額                        13,724,989,200        円          9,932,425,637        円
          期中一部解約元本額                        9,829,359,955        円          5,652,381,909        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                         602,129,178       円           498,028,337       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          11,992,600      円           10,756,510      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         102,918,497       円           72,334,081      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          29,649,083      円           22,023,940      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         339,616,893       円           308,654,670       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                          97,097,761      円           217,667,139       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             466,813,735       円           509,869,721       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
                                228/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワファンドラップ             外国            1,839,870,511        円          2,330,554,085        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         667,466,889       円           846,032,534       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                      941,122    円             765,768    円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,036,726     円            7,328,602     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                   834,000,559       円          1,758,964,643        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,020,314,288        円          1,461,523,347        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   58,231,076      円           238,716,164       円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        48,655,933,396        円         49,656,604,656        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         824,651,833       円           976,846,606       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         464,722,969       円           610,161,427       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         286,603,572       円           396,812,649       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         467,184,716       円           582,032,544       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         343,396,307       円           444,325,582       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         113,161,645       円           162,174,994       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          20,009,459      円           29,622,344      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           5,077,197     円           10,683,059      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         173,829,603       円           630,063,162       円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                           3,103,785     円            3,395,429     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                            989,956    円            1,440,219     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                           1,037,838     円            1,897,080     円
          バランス７０
                                229/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ先進国債券インデック                               －円              317,987    円
          ス（為替ヘッジなし）（ラッ
          プ専用）
          ダイワ世界バランスファンド                         177,567,819       円           164,717,681       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         136,813,088       円           136,633,533       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        4,235,222,037        円          3,856,062,322        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         248,882,370       円           229,414,922       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         142,589,887       円           143,499,097       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               32,790,195      円           43,853,527      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                        2,007,724,966        円          2,364,084,706        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,869,754,617        円          5,829,571,725        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          33,292,265      円           33,009,183      円
          ダイワライフスタイル５０                          60,140,209      円           65,126,638      円
          ダイワライフスタイル７５                          16,323,218      円           17,354,980      円
       計                           70,392,881,865        円         74,672,925,593        円
     2.     期末日における受益権の総数                        70,392,881,865        口         74,672,925,593        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2021  年 12 月 20 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                230/351





                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 12 月 20 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 12 月 18 日現在             2021  年 12 月 20 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            △ 496,440,174                    817,393,215
     合計                            △ 496,440,174                    817,393,215
                                231/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 12 月
               1 日から    2020  年 12 月 18 日まで、及び       2021  年 12 月 1 日から    2021  年 12 月 20 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                   2020  年 12 月 18 日 現在                 2021  年 12 月 20 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建        7,654,037,293         －  7,661,067,250       △ 7,029,957          －   －       －      －

     アメリカ・ドル       3,547,868,520         －  3,541,475,000        6,393,520          －   －       －      －

     イギリス・ポン        549,431,458        －   550,939,350      △ 1,507,892          －   －       －      －
     ド
     イスラエル・         28,578,690        －    28,656,000       △ 77,310         －   －       －      －
     シュケル
     オーストラリ        219,063,244        －   219,765,600       △ 702,356          －   －       －      －
     ア・ドル
     カナダ・ドル        138,340,290        －   138,190,250        150,040          －   －       －      －
     シンガポー         8,172,895       －    8,172,150         745        －   －       －      －
     ル・ドル
     スウェーデ         7,421,940       －    7,482,000       △ 60,060         －   －       －      －
     ン・クローナ
     デンマーク         9,469,795       －    9,503,000       △ 33,205         －   －       －      －
     ・クローネ
     ノルウェー         16,961,448        －    17,118,690       △ 157,242          －   －       －      －
     ・クローネ
      ポーランド        49,476,408        －    49,704,000       △ 227,592          －   －       －      －
     ・ズロチ
     マレーシア         38,695,900        －    38,764,120       △ 68,220         －   －       －      －
     ・リンギット
     メキシコ・ペ         64,894,841        －    64,682,970        211,871          －   －       －      －
     ソ
                                232/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユーロ       2,975,661,864         －  2,986,614,120       △ 10,952,256           －   －       －      －
     買　建        963,081,620        －   967,119,360       4,037,740     1,081,771,778        －  1,079,843,080       △ 1,928,698

     アメリカ・ドル        402,881,582        －   400,416,000      △ 2,465,582      580,843,321        －   580,629,135       △ 214,186

     イギリス・ポン         11,983,764        －    12,039,140        55,376     76,845,564       －    76,386,486      △ 459,078
     ド
     オーストラリ         8,062,994       －    8,094,770        31,776         －   －       －      －
     ア・ドル
     シンガポー            －    －       －      －    31,361,148       －    31,419,964        58,816
     ル・ドル
     ユーロ        540,153,280        －   546,569,450       6,416,170      392,721,745        －   391,407,495      △ 1,314,250
     合計        8,617,118,913         －  8,628,186,610       △ 2,992,217     1,081,771,778        －  1,079,843,080       △ 1,928,698

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 12 月 18 日現在            2021  年 12 月 20 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.0261    円               3.1416    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (30,261    円 )             (31,416    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

                                233/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,350,000.000            4,433,085.000
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,685,000.000            4,769,330.000
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,568,000.000            4,714,130.320
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,021,000.000            5,222,392.310
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,229,000.000            5,457,559.590
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,912,000.000            5,112,114.880
                   Note/Bond     20240515
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        654,000.000            715,946.880
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                        855,000.000           1,025,931.600
                   Note/Bond     20260215
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        709,000.000            906,853.540
                   Note/Bond     20271115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        738,000.000            930,278.520
                   Note/Bond     20281115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        714,000.000            993,573.840
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                       2,391,000.000            3,228,208.650
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,176,000.000            1,644,553.680
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                        847,000.000           1,252,831.580
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        548,000.000            767,753.480
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        519,000.000            738,069.900
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                       1,049,000.000            1,337,475.000
                   Note/Bond     20390215
                                234/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,121,000.000            1,559,849.080
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,060,000.000            1,518,937.600
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,210,000.000            1,711,666.000
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,010,000.000            1,472,075.000
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,678,000.000            2,386,350.920
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                       1,091,000.000            1,459,212.500
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,469,000.000            2,058,539.080
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                       1,254,000.000            1,868,460.000
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,365,000.000            1,947,254.400
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       1,517,000.000            2,005,868.420
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,450,000.000            1,765,375.000
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,623,000.000            1,980,303.450
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,353,000.000            1,623,018.210
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,231,000.000            2,576,091.080
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,630,000.000            1,882,894.500
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,626,000.000            3,207,002.500
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,298,000.000            2,707,319.760
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,214,000.000            4,226,892.100
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,081,000.000            2,790,808.290
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,307,000.000            4,364,446.320
                   Note/Bond     20440215
                                235/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,327,000.000            4,247,381.280
                   Note/Bond     20440515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,162,000.000            6,409,897.260
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,929,000.000            2,376,720.900
                   Note/Bond     20440815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,921,000.000            6,150,616.380
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,746,000.000            3,324,142.840
                   Note/Bond     20441115
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            5,925,569.970
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,563,000.000            2,863,127.300
                   Note/Bond     20450215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       5,788,000.000            6,000,477.480
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,835,000.000            3,444,298.200
                   Note/Bond     20450515
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            5,935,907.370
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,873,000.000            2,234,863.600
                   Note/Bond     20450815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,840,000.000            6,096,376.000
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                        659,000.000            804,283.140
                   Note/Bond     20451115
                   2%  United    States    Treasury
                                       6,287,000.000            6,387,906.350
                   Note/Bond     20221130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,992,000.000            5,083,603.200
                   Note/Bond     20221231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,866,000.000            4,961,032.980
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,561,000.000            2,600,208.910
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,148,000.000            3,536,431.720
                   Note/Bond     20460215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,962,000.000            3,003,053.320
                   Note/Bond     20230228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,623,000.000            3,672,381.490
                   Note/Bond     20230331
                                236/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       7,729,000.000            7,881,725.040
                   Note/Bond     20260515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,070,000.000            2,103,057.900
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,823,000.000            3,171,668.730
                   Note/Bond     20460515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,541,675.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,040,650.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,479,704.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,990,223.600
                   Note/Bond     20460815
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,812,248.000
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,432,136.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,505,000.000            2,539,343.550
                   Note/Bond     20230930
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,504,527.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,546,575.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,805,790.000
                   Note/Bond     20461115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,490,000.000            2,561,288.700
                   Note/Bond     20231130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,579,575.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,640,000.000            3,831,354.800
                   Note/Bond     20270215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,480,000.000            2,560,872.800
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,845,000.000            3,505,125.350
                   Note/Bond     20470215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,300,000.000            2,370,518.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,550,000.000            4,690,549.500
                   Note/Bond     20240331
                                237/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            6,785,472.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,470,780.000
                   Note/Bond     20470515
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,086,460.000
                   Note/Bond     20240430
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,454,018.000
                   Note/Bond     20240531
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,471,232.000
                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            6,220,311.000
                   Note/Bond     20270815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,100,650.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,950,000.000            3,495,750.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,054,200.000
                   Note/Bond     20240831
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,586,125.000
                   Note/Bond     20240930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,810,200.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,964,825.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,634,365.000
                   Note/Bond     20241031
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,312,096.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,910,992.000
                   Note/Bond     20241231
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,578,330.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       6,350,000.000            6,901,624.500
                   Note/Bond     20280215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,386,229.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,600,000.000            2,723,188.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,850,606.000
                   Note/Bond     20250228
                                238/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            4,723,704.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,975,313.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,054,280.000
                   Note/Bond     20250331
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            5,345,802.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            7,128,160.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,576,250.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,900,000.000            2,017,249.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,550,000.000            3,772,123.500
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,581,925.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,580,550.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,177,630.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,850,000.000            3,984,865.500
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            7,368,928.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,220,000.000            5,259,470.400
                   Note/Bond     20480815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,661,500.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,731,184.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,818,520.000
                   Note/Bond     20250831
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,678,500.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,121,500.000
                   Note/Bond     20230930
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,680,850.000
                   Note/Bond     20251031
                                239/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,166,680.000
                   Note/Bond     20231031
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            4,142,409.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       4,520,000.000            6,023,397.200
                   Note/Bond     20481115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,207,420.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,086,000.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,711,610.000
                   Note/Bond     20251231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,598,125.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       6,600,000.000            7,186,212.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,151,400.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,651,350.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            5,887,079.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,640,800.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,418,701.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,616,000.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,650,000.000            5,709,316.500
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,900,000.000            4,187,898.000
                   Note/Bond     20290515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,621,100.000
                   Note/Bond     20240430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,946,776.000
                   Note/Bond     20260430
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,127,950.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,581,725.000
                   Note/Bond     20240630
                                240/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,889,880.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,631,890.000
                   Note/Bond     20240731
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,580,850.000
                   Note/Bond     20260731
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,803,870.000
                   Note/Bond     20290815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,600,000.000            5,021,544.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,827,776.000
                   Note/Bond     20260831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,042,000.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,551,950.000
                   Note/Bond     20260930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,051,420.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,000,000.000            1,016,990.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,063,270.000
                   Note/Bond     20261031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,850,000.000            6,041,002.500
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            5,046,300.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,042,340.000
                   Note/Bond     20261130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,050,610.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,039,000.000
                   Note/Bond     20221215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,568,750.000
                   Note/Bond     20261231
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,561,025.000
                   Note/Bond     20241231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,049,200.000
                   Note/Bond     20230115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,721,709.000
                   Note/Bond     20250131
                                241/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,250,000.000            2,276,617.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            5,063,250.000
                   Note/Bond     20300215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,249,728.000
                   Note/Bond     20270131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,600,340.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        300,000.000            298,920.000
                   Note/Bond     20270228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,200,000.000            5,224,336.000
                   Note/Bond     20250228
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,205,376.000
                   Note/Bond     20230315
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,476,900.000
                   Note/Bond     20250331
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,192,608.000
                   Note/Bond     20230415
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       1,600,000.000            1,553,744.000
                   Note/Bond     20270331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       7,800,000.000            7,353,294.000
                   Note/Bond     20300515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,482,360.000
                   Note/Bond     20230515
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,643,246.000
                   Note/Bond     20250430
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,310,552.000
                   Note/Bond     20270430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,600,000.000            4,858,840.000
                   Note/Bond     20500515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,442,950.000
                   Note/Bond     20400515
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,364,620.000
                   Note/Bond     20270531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,921,010.000
                   Note/Bond     20250531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,480,860.000
                   Note/Bond     20230615
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       7,500,000.000            7,294,875.000
                   Note/Bond     20250630
                                242/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,362,450.000
                   Note/Bond     20270630
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             993,780.000
                   Note/Bond     20230715
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,302,488.000
                   Note/Bond     20250731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,460,675.000
                   Note/Bond     20230815
                   0.625%    United    States    Treasury
                                      10,000,000.000            9,406,200.000
                   Note/Bond     20300815
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,770,500.000
                   Note/Bond     20270731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            5,994,892.000
                   Note/Bond     20500815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            5,305,740.000
                   Note/Bond     20400815
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,355,065.000
                   Note/Bond     20270831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,984,140.000
                   Note/Bond     20230915
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            6,302,400.000
                   Note/Bond     20250930
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,803,720.000
                   Note/Bond     20270930
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,395,805.000
                   Note/Bond     20250831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,163,082.000
                   Note/Bond     20231015
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       7,700,000.000            7,643,713.000
                   Note/Bond     20231115
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       9,800,000.000            9,401,042.000
                   Note/Bond     20301115
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,873,120.000
                   Note/Bond     20251031
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,824,680.000
                   Note/Bond     20271031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,800,000.000            6,467,956.000
                   Note/Bond     20501115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            4,704,342.000
                   Note/Bond     20401115
                                243/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,995,050.000
                   Note/Bond     20221130
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            4,954,956.000
                   Note/Bond     20251130
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,816,000.000
                   Note/Bond     20271130
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,968,710.000
                   Note/Bond     20231215
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,808,950.000
                   Note/Bond     20271231
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             970,780.000
                   Note/Bond     20251231
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,696,209.000
                   Note/Bond     20221231
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,953,280.000
                   Note/Bond     20240115
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            6,779,570.000
                   Note/Bond     20280131
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            5,958,528.000
                   Note/Bond     20510215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                      10,700,000.000            10,480,115.000
                   Note/Bond     20310215
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,939,250.000
                   Note/Bond     20240215
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,994,600.000
                   Note/Bond     20230131
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,847,650.000
                   Note/Bond     20260131
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,956,250.000
                   Note/Bond     20280229
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,708,789.000
                   Note/Bond     20410215
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,921,700.000
                   Note/Bond     20260228
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,993,340.000
                   Note/Bond     20230228
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,978,280.000
                   Note/Bond     20240315
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,989,080.000
                   Note/Bond     20230331
                                244/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            6,982,220.000
                   Note/Bond     20280331
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,934,360.000
                   Note/Bond     20260331
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,973,030.000
                   Note/Bond     20240415
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       8,700,000.000            8,892,966.000
                   Note/Bond     20310515
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            5,034,822.000
                   Note/Bond     20240515
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,423,005.000
                   Note/Bond     20260430
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,384,972.000
                   Note/Bond     20230430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            5,982,840.000
                   Note/Bond     20280430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,100,000.000            6,876,774.000
                   Note/Bond     20510515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            4,036,892.000
                   Note/Bond     20410515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             994,880.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,986,560.000
                   Note/Bond     20280531
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,947,260.000
                   Note/Bond     20260531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,972,340.000
                   Note/Bond     20240615
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,491,735.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,980,250.000
                   Note/Bond     20280630
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,934,750.000
                   Note/Bond     20260630
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,500,000.000            5,437,245.000
                   NOTE/BOND     20240715
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,963,760.000
                   NOTE/BOND     20240815
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       9,300,000.000            9,184,401.000
                   NOTE/BOND     20310815
                                245/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,900,000.000            7,180,830.000
                   NOTE/BOND     20510815
                   1.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,940,330.000
                   NOTE/BOND     20410815
                   0.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,500,000.000            2,483,300.000
                   NOTE/BOND     20230731
                   0.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,000,000.000            5,851,380.000
                   NOTE/BOND     20260731
                   1%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,899,400.000
                   NOTE/BOND     20280731
                   0.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,977,380.000
                   NOTE/BOND     20230831
                   1.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,936,500.000
                   NOTE/BOND     20280831
                   0.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,904,250.000
                   NOTE/BOND     20260831
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,500,000.000            7,401,525.000
                   NOTE/BOND     20240915
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,000,000.000            6,964,720.000
                   NOTE/BOND     20280930
                   0.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,500,000.000            3,451,595.000
                   NOTE/BOND     20260930
                   0.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,500,000.000            1,490,910.000
                   NOTE/BOND     20230930
                   0.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,986,480.000
                   NOTE/BOND     20241015
                   0.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,991,400.000
                   NOTE/BOND     20241115
                   1.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,992,500.000
                   NOTE/BOND     20311115
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            2,027,180.000
                   NOTE/BOND     20511115
                   2%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            3,071,250.000
                   NOTE/BOND     20411115
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,982,160.000
                   NOTE/BOND     20231031
                   1.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,000,000.000            6,017,100.000
                   NOTE/BOND     20281031
                   1.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,989,840.000
                   NOTE/BOND     20261031
                                246/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            4,014,040.000
                   NOTE/BOND     20261130
                   0.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,986,700.000
                   NOTE/BOND     20231130
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  974,145,559.240
                                                 (110,682,418,441)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        921,000.000            970,660.320
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,682,000.000            2,742,551.460
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,465,000.000            1,528,976.550
                   20260722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,940,000.000            2,158,288.800
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,750,000.000            1,945,055.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,810,000.000            2,283,441.700
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,410,000.000            1,463,608.200
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       3,000,000.000            3,018,690.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,603,995.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        940,000.000           1,302,464.000
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,800,000.000            1,823,598.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,210,000.000            1,432,277.000
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000           1,017,280.000
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            814,008.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,900,000.000            1,909,481.000
                   20250607
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,190,000.000            1,240,575.000
                   20411022
                                247/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,295,193.000
                   20230131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,235,531.000
                   20301022
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        750,000.000            672,592.500
                   20611022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,475,475.000
                   20260130
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            1,556,240.000
                   20280131
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,100,000.000            1,012,308.000
                   20501022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,243,905.000
                   20350731
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,289,353.000
                   20240131
                   0.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,237,951.000
                   20310731
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            484,520.000
                   20460131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                        100,000.000            98,817.000
                   20261022
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        300,000.000            321,174.000
                   20510731
                   0.25%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        100,000.000            99,037.000
                   20250131
                   1.125%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        600,000.000            611,640.000
                   20390131
                   0.5%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        100,000.000            98,902.000
                   20290131
                   0.875%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.000            301,503.000
                   20330731
                   1.5%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.000            346,980.000
                   20530731
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        949,000.000           1,297,301.980
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,240,000.000            3,017,526.400
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,472,000.000            1,680,773.760
                   20250307
                                248/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,662,000.000            2,399,246.580
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,357,000.000            2,167,264.700
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,908,000.000            3,761,660.160
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,366,000.000            2,339,780.420
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,232,000.000            1,495,192.160
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,416,000.000            4,022,833.280
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            2,163,632.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,343,000.000            2,419,642.810
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,446,000.000            2,219,581.080
                   20390907
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,560,000.000            2,241,688.800
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,174,000.000            2,378,594.440
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,577,000.000            2,466,617.240
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,552,000.000            2,702,125.120
                   20520722
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,166,000.000            3,124,649.940
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,582,000.000            1,631,231.840
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,386,000.000            2,852,249.400
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,092,000.000            1,158,109.680
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,724,000.000            2,605,774.280
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  92,781,547.600
                                                 (13,954,344,759)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                                249/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   6.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            2,302,200.000
                   - Fixed   20261030
                   4.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,898,442.000
                   - Fixed   20230331
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,900,000.000            3,050,925.000
                   Fixed   20420131
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,166,240.000
                   - Fixed   20240331
                   1.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,418,979.000
                   - Fixed   20250831
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,800,000.000            1,937,196.000
                   Fixed   20270331
                   1.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,011,640.000
                   - Fixed   20221130
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,400,000.000            3,140,952.000
                   - Fixed   20470331
                   2.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,982,952.000
                   - Fixed   20280928
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,500,000.000            1,542,300.000
                   Fixed   20231130
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       2,400,000.000            2,406,408.000
                   Fixed   20300331
                   0.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,600,000.000            1,609,968.000
                   Fixed   20250430
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,700,000.000            1,646,841.000
                   Fixed   20370531
                   0.15%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,003,700.000
                   - Fixed   20230731
                   0.5%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        200,000.000            200,560.000
                   FIXED   20260227
                   0.4%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        900,000.000            905,283.000
                   FIXED   20241031
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  30,224,586.000
                                                  (1,095,943,488)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        468,000.000            499,692.960
                   BOND   20230421
                                250/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,989,000.000            2,331,943.380
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,973,000.000            2,067,506.700
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,754,000.000            1,967,830.140
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,798,000.000            1,921,270.880
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,258,000.000            1,631,676.320
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,748,000.000            1,964,157.680
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,113,000.000            1,383,036.060
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,307,000.000            1,458,036.920
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        792,000.000            929,174.400
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,672,000.000            1,796,580.720
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,235,203.680
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       1,252,000.000            1,426,103.120
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,949,976.000
                   BOND   20281121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,900,000.000            2,073,679.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,870,000.000            3,086,283.200
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,390,000.000            1,517,421.300
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,840,000.000            2,820,375.600
                   BOND   20310621
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,255,943.000
                   BOND   20320521
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,400,000.000            2,350,416.000
                   BOND   20241121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       3,200,000.000            3,046,720.000
                   20301221
                                251/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,243,522.000
                   BOND   20510621
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,537,232.000
                   BOND   20251121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,366,375.000
                   20311121
                   0.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,152,720.000
                   BOND   20260921
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,113,420.000
                   BOND   20321121
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  46,126,296.060
                                                  (3,733,001,140)
          オフショア・人
                                    オフショア・人民元            オフショア・人民元
          民元
                   3.22%   China   Government      Bond
                                       5,200,000.000            5,312,424.000
                   20251206
                   2.68%   China   Government      Bond
                                       3,500,000.000            3,425,205.000
                   20300521
                   3.72%   China   Government      Bond
                                       3,000,000.000            3,154,920.000
                   20510412
                   3.02%   China   Government      Bond
                                       3,800,000.000            3,840,128.000
                   20310527
                   2.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.000            4,500,360.000
                   20260812
                   3.57%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,000,000.000            11,315,700.000
                   20240622
                   3.59%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            5,753,275.000
                   20270803
                   4.08%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,442,922.000
                   20481022
                   2.57%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,000,000.000            10,017,000.000
                   20230520
                   2.91%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            5,508,470.000
                   20281014
          オフショア・人民元　小計                                      オフショア・人民元
                                                  56,270,404.000
                                                  (1,001,163,027)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        605,000.000            785,634.850
                   International       Bond   20641201
                                252/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        983,000.000           1,300,282.910
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,117,000.000            1,619,192.030
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,012,000.000            1,485,555.280
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        913,000.000           1,271,882.040
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        961,000.000           1,311,025.030
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,253,000.000            1,265,379.640
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            1,455,088.250
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,337,000.000            1,651,783.280
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,201,962.560
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        969,000.000            983,631.900
                   20260601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,240,000.000            1,227,922.400
                   20270601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            681,642.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       4,300,000.000            4,351,256.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,324,609.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,710,000.000            3,994,445.700
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,311,073.000
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,233,192.000
                   BOND   20240301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,417,388.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,451,242.000
                   BOND   20300601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            703,360.000
                   BOND   20250301
                                253/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,890,000.000            2,826,188.800
                   20250901
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,866,540.000
                   20301201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,100,000.000            2,022,510.000
                   BOND   20260301
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,180,020.000
                   BOND   20240401
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,492,140.000
                   BOND   20230201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,091,893.000
                   BOND   20230501
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            297,306.000
                   20260901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,437,104.000
                   20310601
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            99,022.000
                   BOND   20230801
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000             991,430.000
                   BOND   20241001
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            707,721.000
                   BOND   20531201
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             992,270.000
                   20231101
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        200,000.000            200,230.000
                   BOND   20270301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            497,695.000
                   BOND   20240201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            303,339.000
                   20311201
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  51,032,956.670
                                                  (4,500,086,119)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        772,000.000            854,449.600
                   20270301
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        923,000.000            973,765.000
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        809,000.000            891,922.500
                   20300901
                                254/351

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            456,812.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        671,000.000            691,666.800
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        568,000.000            663,708.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        625,000.000            684,062.500
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        524,000.000            547,056.000
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        688,000.000            789,824.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            467,325.000
                   20260601
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        750,000.000            789,735.000
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            455,625.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        550,000.000            589,600.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        490,000.000            502,054.000
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        350,000.000            376,950.000
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        710,000.000            692,960.000
                   20500301
                   0.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        750,000.000            732,225.000
                   20251101
                   1.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        300,000.000            301,584.000
                   20310701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            198,190.000
                   20511001
                   1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            199,576.000
                   20261101
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  11,859,090.400
                                                   (986,201,958)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,655,000.000            7,105,764.400
                   20390330
                                255/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,025,000.000            8,289,825.000
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,595,000.000            8,281,663.950
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,180,000.000            7,543,164.400
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,050,000.000            5,284,421.000
                   20280512
                   2.25%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,300,000.000            4,017,651.000
                   20320601
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,400,000.000            7,806,852.000
                   20291112
                   0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT
                                       4,000,000.000            3,990,880.000
                   BOND   20310512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  52,320,221.750
                                                   (650,340,357)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      13,662,000.000            24,932,740.140
                   20391115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,846,000.000            5,044,831.380
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,013,000.000            6,544,909.980
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,900,000.000            8,305,902.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       9,590,000.000           10,170,290.900
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,792,178.000
                   20521115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            505,980.000
                   20311115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,016,680.000
                   20241115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  59,313,512.400
                                                  (1,019,599,278)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                                256/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       8,204,000.000            8,311,390.360
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,095,000.000            4,251,388.050
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       5,395,000.000            5,460,279.500
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,340,000.000            4,354,712.600
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,450,000.000            4,517,951.500
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,613,540.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,850,000.000            3,925,344.500
                   BOND   20290906
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,800,000.000            4,757,712.000
                   BOND   20300819
                   1.25%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,500,000.000            3,426,850.000
                   BOND   20310917
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  42,619,168.510
                                                   (535,296,757)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,377,000.000            4,236,016.830
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,170,000.000            3,047,257.600
                   20270725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,850,000.000            3,839,836.000
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,870,000.000            2,843,309.000
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,840,000.000            4,679,070.000
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,400,000.000            3,332,000.000
                   20241025
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,000,000.000            1,854,300.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,000,000.000            2,572,380.000
                   20301025
                   Poland    Government      Bond
                                       1,000,000.000             962,750.000
                   20230425
                                257/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   Poland    Government      Bond
                                       1,300,000.000            1,132,300.000
                   20261025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        827,000.000            965,398.450
                   20290425
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       2,625,000.000            2,678,681.250
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,650,000.000            3,546,705.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,591,000.000            4,605,186.190
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  40,295,190.320
                                                  (1,112,086,810)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,373,000.000            2,397,845.310
                   20270531
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,252,838.340
                   20300415
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,590,820.360
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,356,147.000
                   20310630
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        731,000.000            753,054.270
                   20270315
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,001,000.000            1,015,844.830
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,427,000.000            1,449,760.650
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,886,000.000            1,917,873.400
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        800,000.000            874,880.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,057,000.000            1,091,701.310
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,737,000.000            1,793,852.010
                   20250915
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,267,421.400
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,302,000.000            1,330,630.980
                   20230817
                                258/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        930,000.000            983,372.700
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,550,000.000            1,601,026.000
                   20261130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,550,000.000            1,595,833.500
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,190,000.000            1,228,556.000
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,950,000.000            2,114,112.000
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,234,908.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,700,000.000            1,732,436.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,289,556.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            655,794.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            671,021.000
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,910,000.000            1,953,758.100
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,302,996.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            405,980.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,292,031.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,750,000.000            1,668,502.500
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,650,000.000            1,607,826.000
                   20500615
                   2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,668,456.000
                   20310415
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  41,098,834.660
                                                  (1,104,153,072)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      37,290,000.000            35,361,361.200
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      19,300,000.000            19,569,621.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      23,800,000.000            24,273,858.000
                                259/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   6.75%   Mexican    Bonos   20230309
                                      17,200,000.000            17,238,356.000
                   5.5%   MEXICAN    BONOS   20270304
                                       3,000,000.000            2,775,600.000
                   5%  MEXICAN    BONOS   20250306
                                       1,000,000.000             937,050.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      30,033,000.000            30,537,254.070
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      23,919,000.000            25,704,074.970
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      27,968,000.000            28,305,014.400
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       8,874,000.000           10,860,089.940
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      29,544,000.000            31,624,783.920
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      16,894,000.000            18,078,945.160
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      23,515,000.000            24,177,417.550
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      19,654,000.000            19,496,374.920
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                       7,944,000.000            8,169,212.400
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  297,109,013.530
                                                  (1,622,066,659)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        364,000.000            395,846.360
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        279,000.000            294,816.510
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        811,000.000            849,319.750
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                        700,000.000            708,414.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                        360,000.000            465,922.800
                   Bond   20470415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        800,000.000            844,640.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        670,000.000            763,384.600
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            529,480.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            531,310.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            203,838.000
                   20240915
                   0.125%    Finland    Government
                                        310,000.000            310,384.400
                   Bond   20360415
                   0.25%   Finland    Government      Bond
                                        400,000.000            405,732.000
                   20400915
                                260/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            508,705.000
                   20300915
                   0.125%    Finland    Government
                                        400,000.000            382,004.000
                   Bond   20520415
                   0.125%    Finland    Government
                                        600,000.000            614,742.000
                   Bond   20310915
                   FINLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            204,920.000
                   20260915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,468,409.770
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,126,000.000            1,194,719.780
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        784,000.000           1,009,290.240
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        240,000.000            340,207.200
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            910,071.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,280,000.000            1,346,112.000
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        540,000.000            939,000.600
                   21170920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,285,128.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000           1,035,997.200
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                        800,000.000            813,760.000
                   20240715
                   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000            995,856.400
                   20300220
                   Austria    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,009,040.000
                   20230420
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            767,515.000
                   20510320
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            381,120.000
                   20401020
                   0.85%   Austria    Government      Bond
                                        350,000.000            350,798.000
                   21200630
                   Austria    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,212,768.000
                   20310220
                                261/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   Austria    Government      Bond
                                        480,000.000            488,995.200
                   20250420
                   0.25%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            605,544.000
                   20361020
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,699,000.000            1,783,372.340
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,774,000.000            1,962,381.060
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,058,000.000            1,329,197.140
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,863,000.000            1,993,186.440
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,244,000.000            1,531,301.800
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        640,000.000            959,225.600
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                        940,000.000            955,152.800
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,100,000.000            1,177,132.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,050,000.000            1,085,122.500
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        580,000.000            851,266.000
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        600,000.000            704,706.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,490,000.000            1,606,339.200
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        650,000.000            744,211.000
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,634,850.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        700,000.000            886,900.000
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                       1,220,000.000            1,250,731.800
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        660,000.000            654,852.000
                   20400622
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,230,324.000
                   20271022
                                262/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,604,656.000
                   20311022
                   0.65%   Belgium    Government      Bond
                                        680,000.000            616,488.000
                   20710622
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        974,000.000           1,116,204.000
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,167,000.000            1,640,276.850
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,162,000.000            3,000,899.240
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000           1,291,981.000
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,951,000.000            3,046,135.320
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,448,000.000            5,374,673.440
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,305,000.000            3,831,855.050
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,571,000.000            5,941,429.800
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,325,000.000            2,402,397.250
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,739,000.000            3,398,353.800
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,574,000.000            4,456,031.580
                   20420704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,808,000.000            4,555,951.920
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,410,000.000            1,446,660.000
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,817,000.000            1,875,034.980
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,599,000.000            1,672,601.970
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,561,000.000            1,646,558.410
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,679,000.000            4,466,589.540
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,594,000.000            1,681,414.960
                   20240515
                                263/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,042,000.000            4,231,367.700
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,194,000.000            2,280,663.000
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,134,000.000            3,329,686.960
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,368,000.000            2,483,913.600
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,420,000.000            2,493,761.600
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,388,832.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,444,693.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,770,000.000            3,768,945.100
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,028,535.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,269,973.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,325,928.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,117,870.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,250,000.000            2,288,070.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,820,000.000
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,956,259.000
                   20350515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,069,920.000
                   20271115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,872,090.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,254,612.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            934,749.000
                   20310215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            924,516.000
                   20360515
                                264/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,556,085.000
                   20281115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,131,009.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,600,000.000            2,695,940.000
                   20310815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            727,727.000
                   20310815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,690.000
                   20221215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,008,720.000
                   20230310
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,010,840.000
                   20230616
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,269.000
                   20230915
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            706,888.000
                   20520815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            202,894.000
                   20231215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       5,730,000.000            5,786,727.000
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,926,885.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,920,000.000            1,954,060.800
                   20240405
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,736,533.000
                   20241018
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,457,120.000
                   20250411
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,360,674.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            102,829.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,262,194.000
                   20260410
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,338,766.000
                   20261009
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,985,000.000            2,231,060.600
                   20230425
                                265/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,025,000.000            3,803,967.750
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,323,000.000            4,759,566.130
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,227,000.000            5,264,624.610
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,659,000.000            4,292,131.210
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,764,000.000            3,516,851.520
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,374,000.000            3,844,218.200
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,997,000.000            5,455,924.480
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,664,000.000            6,498,653.600
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,717,000.000            3,610,988.360
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,646,000.000            4,289,373.160
                   20260425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,699,000.000            6,774,458.290
                   20271025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,588,000.000            4,172,761.800
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,047,000.000            4,187,269.020
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,086,000.000            5,448,784.380
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,087,000.000            6,258,841.320
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,899,000.000            5,242,223.940
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,492,000.000            3,621,029.400
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,101,000.000            5,411,497.870
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,920,000.000            6,814,867.200
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,787,000.000            3,955,672.980
                   20260525
                                266/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,169,000.000            4,770,920.220
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,387,000.000            1,886,444.830
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,050,000.000            4,194,382.500
                   20261125
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,570,000.000            3,220,364.200
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,667,070.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,850,000.000            3,861,009.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,420,304.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,715,128.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,950,000.000            4,489,609.500
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,950,000.000            5,317,884.000
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,450,490.000
                   20240325
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,950,000.000            3,627,408.500
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,350,000.000            4,598,602.500
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,830,000.000            3,901,774.200
                   20250325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,269,762.000
                   20291125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,419,368.000
                   20230225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,770,000.000            2,831,383.200
                   20520525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,064,350.000
                   20260225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,239,864.000
                   20400525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,042,280.000
                   20301125
                                267/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        980,000.000            844,652.200
                   20720525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,435.000
                   20240225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,005,380.000
                   20440625
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,700,000.000            3,708,251.000
                   20311125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,634,032.000
                   20270225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            709,212.000
                   20530525
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        548,000.000            596,799.400
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,139,000.000            1,561,944.870
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,555,000.000            2,527,123.800
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        791,000.000            829,577.070
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,729,000.000            3,056,491.620
                   BOND   20420115
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,468,000.000            1,912,114.040
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,385,000.000            1,440,067.600
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,929,000.000            3,269,423.520
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,619,450.100
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,791,000.000            1,846,270.260
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,938,000.000            2,036,799.240
                   BOND   20260715
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       2,200,000.000            2,359,126.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,420,272.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,350,000.000            1,460,079.000
                   BOND   20280715
                                268/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,258,020.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        900,000.000            993,384.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,438,290.000
                   20300715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            821,840.000
                   20270115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,050,000.000            1,023,015.000
                   20520115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,330,186.000
                   20310715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            904,158.000
                   20380115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            616,398.000
                   20290115
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        906,000.000           1,064,359.740
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,110,000.000            1,493,371.800
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,392,000.000            3,248,957.920
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,814,000.000            1,954,911.520
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,509,000.000            2,002,458.090
                   20460901
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,487,000.000            2,620,452.420
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,065,000.000            2,215,703.700
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,891,000.000            2,039,027.480
                   20251201
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            1,957,051.600
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,359,000.000            1,383,394.050
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,386,000.000            2,543,690.740
                   20260601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,324,000.000            2,643,828.880
                   20360901
                                269/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,068,000.000            1,124,539.920
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,579,930.500
                   20231015
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        968,000.000           1,148,270.640
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,731,750.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,510,000.000            1,668,655.700
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,365,533.000
                   20240515
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,548,634.000
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,962,305.000
                   20270801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,674,080.000
                   20241115
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,615,991.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,307,795.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,932,813.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,366,885.000
                   20250515
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,550,000.000            2,956,419.000
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,312,750.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,701,078.500
                   20251115
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,270,000.000            1,607,566.000
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,650,000.000            2,433,964.500
                   20490901
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,244,964.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,308,460.000
                   20240701
                                270/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,289,315.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,585,337.500
                   20400301
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,002,372.000
                   20300401
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        740,000.000            744,662.000
                   20230115
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,318,447.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,350,000.000            2,424,260.000
                   20270115
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,798,356.500
                   20500901
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,550,085.000
                   20360301
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,033,900.000
                   20230615
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,452,490.000
                   20250701
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,035,520.000
                   20300801
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,257,521.000
                   20301201
                   0.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,316,380.000
                   20230815
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,277,198.000
                   20270915
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,729,801.000
                   20260201
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,367,977.000
                   20410301
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,315,318.000
                   20310401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,106,699.000
                   20240115
                   1.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,189,656.000
                   20510901
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            669,039.000
                   20370301
                                271/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,880,829.000
                   20280315
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,634,876.000
                   20310801
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            690,403.000
                   20450430
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,094,731.000
                   20260401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,507,800.000
                   20240415
                   2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        460,000.000            459,627.400
                   20720301
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            801,888.000
                   20280715
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,906,916.000
                   20311201
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,003,700.000
                   20240815
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            502,695.000
                   20240130
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,090,936.000
                   20260801
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            99,685.000
                   20320601
                   0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            99,281.000
                   20290215
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       3,254,000.000            4,432,761.500
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,849,000.000            4,199,739.390
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,805,000.000            2,719,340.800
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,298,000.000            3,354,367.620
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,740,000.000            3,769,500.200
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,044,000.000            3,200,372.560
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,251,000.000            2,440,826.830
                   Del  Tesoro    20230801
                                272/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,118,000.000            2,463,805.860
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,243,000.000            3,568,343.840
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,070,000.000            2,456,469.000
                   Del  Tesoro    20260301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,410,000.000            3,094,174.900
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,894,000.000            2,024,723.880
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,813,000.000            2,920,924.300
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,194,000.000            2,424,677.160
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,201,000.000            2,435,142.380
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,318,000.000            2,849,494.220
                   Del  Tesoro    20300301
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,706,000.000            2,356,344.260
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                       1,904,000.000            3,128,367.200
                   20350328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,604,000.000            2,738,284.640
                   20410328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,001,000.000            1,223,332.110
                   20260328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000           1,110,018.000
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,338,000.000            1,397,607.900
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        843,000.000           1,442,920.950
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,505,000.000            1,629,583.900
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        747,000.000           1,016,315.910
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                       1,031,000.000            1,231,312.990
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                        624,000.000            659,661.600
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        607,000.000            662,674.040
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        961,000.000           1,168,172.380
                                273/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        931,000.000           1,240,455.090
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       1,073,000.000            1,143,206.390
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        550,000.000            663,135.000
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        800,000.000            861,192.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        750,000.000            848,175.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                        750,000.000            850,035.000
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                        950,000.000           1,040,696.500
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        700,000.000            850,437.000
                   0.4%   IRISH   TREASURY     20350515
                                        350,000.000            355,768.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20270515
                                        800,000.000            823,960.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20301018
                                        800,000.000            819,064.000
                   IRISH   TREASURY     20311018
                                        800,000.000            797,816.000
                   0.55%   IRISH   TREASURY     20410422
                                        400,000.000            406,116.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        825,000.000           1,140,702.750
                   20270715
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            2,221,129.560
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        875,000.000           1,079,671.250
                   20260315
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        338,000.000            742,281.800
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        623,000.000           1,026,118.380
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        959,000.000           1,003,008.510
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        771,000.000           1,001,104.950
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        932,000.000            994,788.840
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        667,000.000            778,835.890
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        389,000.000            470,966.190
                   20280704
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                        446,000.000            459,228.360
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                        407,000.000            612,421.040
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        529,000.000            563,131.080
                   20240415
                                274/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,652,000.000            3,800,262.960
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,045,000.000            2,186,738.950
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,052,000.000            2,365,443.000
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,192,000.000            2,409,380.640
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,733,000.000            3,004,058.940
                   20260430
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,952,000.000            2,775,470.720
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            2,510,736.500
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,630,000.000            2,834,850.700
                   20261031
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,075,788.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            2,125,235.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,240,445.000
                   20271031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,624,808.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,805,674.000
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,436,864.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            3,181,706.000
                   20280730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,766,560.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,148,738.000
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,346,575.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,914,492.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,360,000.000            1,400,555.200
                   20300430
                                275/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,460,000.000            2,480,762.400
                   20230430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,536,125.000
                   20250131
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,358,994.000
                   20501031
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,527,104.000
                   20270730
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            3,166,597.000
                   20301031
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,373,086.000
                   20401031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            506,405.000
                   20260131
                   0.1%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,165,680.000
                   20310430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            303,507.000
                   20240531
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            620,165.000
                   20711031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            501,975.000
                   20280131
                   0.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            911,448.000
                   20370730
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,421,112.000
                   20311031
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            612,462.000
                   20420730
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            302,775.000
                   20270131
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,179,000.000            3,414,100.780
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,254,000.000            3,420,602.780
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,158,000.000            3,716,680.240
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,682,000.000            1,874,589.000
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,973,000.000            3,365,720.970
                   20410730
                                276/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,789,000.000            3,302,705.910
                   20250730
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,965,000.000            2,531,981.100
                   20260730
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,958,000.000            2,090,047.520
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,901,000.000            2,080,587.470
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,770,000.000            2,402,438.700
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,299,000.000            2,437,443.600
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,970,000.000            2,173,855.600
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,097,000.000            2,295,921.420
                   20241031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  702,552,682.650
                                                 (89,786,232,843)
     国債証券　合計                                             231,782,934,708
                                                 [231,782,934,708]
     合計                                             231,782,934,708
                                                 [231,782,934,708]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           259  銘柄        100%       47.9%
           イギリス・ポンド               国債証券           54 銘柄        100%        6.0%
           イスラエル・シュケル               国債証券           16 銘柄        100%        0.5%
           オーストラリア・ドル               国債証券           26 銘柄        100%        1.6%
           オフショア・人民元               国債証券           10 銘柄        100%        0.4%
           カナダ・ドル               国債証券           36 銘柄        100%        1.9%
           シンガポール・ドル               国債証券           20 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.3%
           デンマーク・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.4%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            9 銘柄        100%        0.2%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           14 銘柄        100%        0.5%
                                277/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           マレーシア・リンギット               国債証券           30 銘柄        100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券           15 銘柄        100%        0.7%
           ユーロ               国債証券           348  銘柄        100%       38.7%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                278/351
















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2021  年 12 月 21 日
    から  2022  年 6 月 20 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
    【中間財務諸表】






                                279/351











                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050

       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2022年6月20日現在
      資産の部
       流動資産
                                        3,184,986
         コール・ローン
                                      551,639,143
         親投資信託受益証券
                                         224,000
         未収入金
                                      555,048,129
         流動資産合計
                                      555,048,129
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        1,269,866
         未払解約金
                                         85,296
         未払受託者報酬
                                         938,827
         未払委託者報酬
                                         21,242
         その他未払費用
                                        2,315,231
         流動負債合計
                                        2,315,231
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      336,179,998
                                     ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            216,552,900
                                       16,715,730
          （分配準備積立金）
                                      552,732,898
         元本等合計
                                      552,732,898
       純資産合計
                                      555,048,129
      負債純資産合計
                                280/351









                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2021年12月21日
                                  至   2022年6月20日
      営業収益
                                      △  22,186,742
       有価証券売買等損益
                                             8
       その他収益
                                      △  22,186,734
       営業収益合計
      営業費用
                                            106
       支払利息
                                          85,296
       受託者報酬
                                          938,827
       委託者報酬
                                          21,242
       その他費用
                                         1,045,471
       営業費用合計
                                      △  23,232,205
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △  23,232,205
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △  23,232,205
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                        △  580,890
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 190,552,399
                                        96,769,052
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        96,769,052
       額
                                        48,117,236
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        48,117,236
       額
                                        216,552,900
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                281/351










                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2021  年 12 月 21 日
                                     至　  2022  年 6 月 20 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2022  年 6 月 20 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                          266,810,312       円

          期中追加設定元本額                                          136,879,193       円
          期中一部解約元本額                                           67,509,507      円
     2.      中間計算期間末日における                                          336,179,998       口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2021  年 12 月 21 日
                                      至　  2022  年 6 月 20 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2022  年 6 月 20 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                                282/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2022  年 6 月 20 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                     2022  年 6 月 20 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.6442    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (16,442    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
    マザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバル
    ＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファン
    ド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間
    貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券で
    あります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 6 月 20 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                    8,309,104,249
        株式
                           ※ 2 ※ 3                     177,967,858,980
                                283/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        派生商品評価勘定
                                                        177,800
        未収配当金
                                                    1,468,569,949
        未収利息
                                                        357,372
        前払金
                                                      216,210,000
        その他未収収益
                           ※ 4                          19,022,270
        流動資産合計
                                                   187,981,300,620
      資産合計
                                                   187,981,300,620
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                      220,114,500
        未払解約金
                                                      168,003,490
        受入担保金
                                                    6,093,451,528
        流動負債合計
                                                    6,481,569,518
      負債合計
                                                    6,481,569,518
     純資産の部
      元本等
        元本
                           ※ 1                       144,399,066,641
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    37,100,664,461
        元本等合計
                                                   181,499,731,102
      純資産合計
                                                   181,499,731,102
     負債純資産合計                                              187,981,300,620
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 12 月 21 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 20 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                                284/351





                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2022  年 6 月 20 日現在
     1.  ※ 1  期首                                          2021  年 12 月 21 日
          期首元本額                                        139,719,409,192         円
          期中追加設定元本額                                         11,686,578,153        円
          期中一部解約元本額                                          7,006,920,704        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                                          2,965,631,776        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                                          5,185,681,130        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                                             920,683    円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                                           23,273,435      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           330,188,566       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
                                285/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国際分散バランスファ                                           21,795,176      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           633,671,141       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                                           364,474,033       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                                     32,291,216      円
          デックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           197,188,449       円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                                   5,841,032,256        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   3,943,657,062        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                    693,914,850       円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                                         68,754,878,180        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                          3,235,070,346        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                          4,571,149,776        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                          4,457,858,895        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                                          6,461,056,241        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           58,961,313      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           64,767,964      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                          2,093,808,008        円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                                           11,942,293      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                            9,843,473     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                           24,153,161      円
          バランス７０
          ダイワ国内株式インデックス                                           187,307,641       円
          （ラップ専用）
                                286/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ世界バランスファンド                                           85,987,356      円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           97,123,951      円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          5,592,154,545        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           510,036,783       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           73,437,877      円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           117,645,774       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ                               226,183,663       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ                            11,400,600,318        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                                          1,595,508,672        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                                          3,239,002,473        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,203,805,253        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                                           140,103,746       円
          ダイワライフスタイル５０                                           571,094,124       円
          ダイワライフスタイル７５                                           437,028,725       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                                          8,944,836,317        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                                           144,399,066,641         円
     2.     期末日における受益権の総数                                        144,399,066,641         口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ

                          ております。
                                           株式        5,652,456,720        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                          り差入を行っております。
                                287/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           株式         814,530,000       円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分                        18,536,980      円が含

                          まれております。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2022  年 6 月 20 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                                   2022  年 6 月 20 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                 3,749,660,000            －     3,529,830,000            △ 219,830,000

     合計                   3,749,660,000            －     3,529,830,000            △ 219,830,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
                                288/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                     2022  年 6 月 20 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.2569    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (12,569    円 )
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 6 月 20 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                    1,814,226,675
        コール・ローン
                                                    3,495,895,551
        株式
                                                   239,144,903,669
        投資証券
                                                    6,283,069,593
        派生商品評価勘定
                                                      65,798,130
        未収入金
                                                      33,114,109
        未収配当金
                                                      299,161,779
        差入委託証拠金
                                                    3,686,587,369
        流動資産合計
                                                   254,822,756,875
      資産合計
                                                   254,822,756,875
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                      154,502,080
        未払解約金
                                                    4,043,275,800
        流動負債合計
                                                    4,197,777,880
      負債合計
                                                    4,197,777,880
     純資産の部
                                289/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      元本等
        元本
                             ※ 1                      64,335,383,649
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                   186,289,595,346
        元本等合計
                                                   250,624,978,995
      純資産合計
                                                   250,624,978,995
     負債純資産合計                                              254,822,756,875
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 12 月 21 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 20 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                290/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2022  年 6 月 20 日現在
     1.  ※ 1  期首                                          2021  年 12 月 21 日
          期首元本額                                         61,674,819,062        円
          期中追加設定元本額                                          6,781,693,681        円
          期中一部解約元本額                                          4,121,129,094        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                                           347,284,103       円
          ＶＡ
                                291/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国内重視バランスファ                                            3,751,596     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           45,554,421      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            7,085,384     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           201,958,877       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                                           54,740,560      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国                              520,243,554       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国                             2,759,942,280        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           643,609,506       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                                     17,944,412      円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           41,779,373      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                                   5,128,807,879        円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,286,129,476        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                    224,616,044       円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                                         41,279,717,213        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                           527,138,941       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           992,603,697       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           799,408,717       円
          ０
                                292/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          大和ＤＣ海外株式インデック                                          1,833,840,355        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           12,633,835      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           11,403,467      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                          1,044,670,061        円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                                            1,923,475     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                            2,153,578     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                            4,269,698     円
          バランス７０
          ダイワ先進国株式インデック                                             307,717    円
          ス（為替ヘッジなし）（投資
          一任専用）
          ダイワ世界バランスファンド                                           81,664,400      円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           153,538,731       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          1,325,196,644        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           68,591,146      円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                                           186,589,341       円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,068,739,762        円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株                               389,829,719       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                                           378,760,952       円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                                          2,799,008,662        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                           11,101,606      円
          ダイワライフスタイル５０                                           44,105,366      円
          ダイワライフスタイル７５                                           34,739,101      円
       計                                            64,335,383,649        円
                                293/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.     期末日における受益権の総数                                         64,335,383,649        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2022  年 6 月 20 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                                   2022  年 6 月 20 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                 5,269,497,743            －     5,154,824,863            △ 114,672,880

     合計                   5,269,497,743            －     5,154,824,863            △ 114,672,880

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
                                294/351

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                                   2022  年 6 月 20 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      売　建                  2,612,932,550            －     2,652,288,150             △ 39,355,600

      アメリカ・ドル                 2,530,838,000            －     2,569,611,300             △ 38,773,300

      イギリス・ポンド                   82,094,550          －       82,676,850             △ 582,300
      買　建                  1,982,520,140            －     2,047,844,670              65,324,530

      アメリカ・ドル                  983,803,400          －     1,026,952,280              43,148,880

      イギリス・ポンド                   16,234,300          －       16,525,230              290,930
      オーストラリア・                  353,182,340          －       356,979,600             3,797,260
      ドル
      カナダ・ドル                   81,436,000          －       83,148,000             1,712,000
      スイス・フラン                  188,164,760          －       195,251,980             7,087,220
      ユーロ                  359,699,340          －       368,987,580             9,288,240
     合計                   4,595,452,690            －     4,700,132,820              25,968,930

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                                295/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）


                                     2022  年 6 月 20 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.8956    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (38,956    円 )
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 6 月 20 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                    11,115,655,372
        投資証券
                             ※ 2                     439,660,533,550
        未収配当金
                                                    2,014,573,763
        前払金
                                                      496,720,000
        流動資産合計
                                                   453,287,482,685
      資産合計
                                                   453,287,482,685
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                      592,536,000
        未払金
                                                    2,414,887,287
        未払解約金
                                                      91,810,000
        流動負債合計
                                                    3,099,233,287
      負債合計
                                                    3,099,233,287
     純資産の部
                                296/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      元本等
        元本
                             ※ 1                     140,070,999,387
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                   310,117,250,011
        元本等合計
                                                   450,188,249,398
      純資産合計
                                                   450,188,249,398
     負債純資産合計                                              453,287,482,685
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 12 月 21 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 20 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2022  年 6 月 20 日現在
     1.  ※ 1  期首                                          2021  年 12 月 21 日
          期首元本額                                        133,202,288,962         円
                                297/351

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期中追加設定元本額                                         18,289,926,188        円
          期中一部解約元本額                                         11,421,215,763        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                                          4,586,499,474        円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                                        123,411,862,758         円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                                           348,506,007       円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           12,065,439      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       Ｊ－ＲＥＩＴイ                                    651,972,588       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,562,549,149        円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ                                          5,398,396,151        円
          オープン
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            6,508,039     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            5,504,789     円
          ヤー  2040
          ダイワ国内ＲＥＩＴインデッ                                             336,521    円
          クス（投資一任専用）
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－Ｒ                                96,463,256      円
          ＥＩＴファンド
          ダイワファンドラップ             Ｊ－                             2,194,218,950        円
          ＲＥＩＴインデックス
          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ                                           348,218,539       円
          クス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                                           506,721,887       円
          イン   Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
          クス
          ダイワ・インデックスセレク                                           941,175,840       円
          ト  Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                                           140,070,999,387         円
     2.     期末日における受益権の総数                                        140,070,999,387         口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                          り差入を行っております。
                                             投資証券       5,209,200,000        円
                                298/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2022  年 6 月 20 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                                   2022  年 6 月 20 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
       買　建

                       11,131,120,000            －     10,539,200,000             △ 591,920,000
     合計                  11,131,120,000            －     10,539,200,000             △ 591,920,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
                                299/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                     2022  年 6 月 20 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.2140    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (32,140    円 )
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 6 月 20 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      62,759,640
        コール・ローン
                                                      242,273,454
        投資信託受益証券
                                                      64,288,924
        投資証券
                                                    25,373,843,278
        派生商品評価勘定
                                                       4,720,365
        未収入金
                                                    1,103,863,356
        未収配当金
                                                      69,775,736
        差入委託証拠金
                                                      122,521,566
        流動資産合計
                                                    27,044,046,319
      資産合計
                                                    27,044,046,319
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                       1,530,808
        未払金
                                                    1,129,058,402
        未払解約金
                                                       4,360,100
        その他未払費用
                                                         14,260
        流動負債合計
                                                    1,134,963,570
      負債合計
                                                    1,134,963,570
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      8,453,949,360
        剰余金
                                300/351

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    17,455,133,389
        元本等合計
                                                    25,909,082,749
      純資産合計
                                                    25,909,082,749
     負債純資産合計                                               27,044,046,319
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 12 月 21 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 20 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                                301/351



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2022  年 6 月 20 日現在
     1.  ※ 1  期首                                          2021  年 12 月 21 日
          期首元本額                                         15,690,434,259        円
          期中追加設定元本額                                          1,692,609,861        円
          期中一部解約元本額                                          8,929,094,760        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国                             1,139,793,511        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジなし）
                                302/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワファンドラップオンラ                                           241,457,751       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  グローバルＲＥＩ                                      1,676,900     円
          Ｔインデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           10,746,531      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国ＲＥＩＴイ                                    736,038,825       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,657,262,041        円
          グローバル・リート・イン                                           258,416,568       円
          デックスファンド（資産形成
          型）
          グローバル・リート・イン                                           150,624,852       円
          デックスファンド（毎月決算
          型）
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥ                                          3,762,945,201        円
          ＩＴインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            6,755,589     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            5,715,776     円
          ヤー  2040
          ダイワ海外ＲＥＩＴインデッ                                             340,068    円
          クス（為替ヘッジなし）（投
          資一任専用）
          ダイワバランスファンド                                           161,211,552       円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           248,594,289       円
          ト  グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グロー                                68,423,645      円
          バルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                                            3,946,261     円
          クス（為替ヘッジなし）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                                            8,453,949,360        円
     2.     期末日における受益権の総数                                          8,453,949,360        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2022  年 6 月 20 日現在
                                303/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                                   2022  年 6 月 20 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
       買　建                  488,409,456          －       487,559,253             △ 850,203

     合計                    488,409,456          －       487,559,253             △ 850,203

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                                   2022  年 6 月 20 日  現在
                                304/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                   262,024,157          －       266,063,917             4,039,760

      アメリカ・ドル                  158,787,133          －       162,555,735             3,768,602

      イギリス・ポンド                   8,267,745         －        8,267,685               △ 60
      オーストラリア・                   18,730,470          －       18,788,400              57,930
      ドル
      カナダ・ドル                   2,138,320         －        2,078,700             △ 59,620
      シンガポール・                   10,712,262          －       10,712,350                 88
      ドル
      ユーロ                   55,085,877          －       55,348,137              262,260
      韓国・ウォン                   3,133,500         －        3,144,000              10,500
      香港・ドル                   5,168,850         －        5,168,910                60
     合計                    262,024,157          －       266,063,917             4,039,760

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
                                305/351



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ 1 口当たり情報）
                                     2022  年 6 月 20 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.0647    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (30,647    円 )
    「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 6 月 20 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                       3,081,909
        国債証券
                                                      344,254,000
        未収利息
                                                        130,168
        前払費用
                                                          832
        流動資産合計
                                                      347,466,909
      資産合計
                                                      347,466,909
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                                        703,000
        流動負債合計
                                                        703,000
      負債合計
                                                        703,000
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                       332,198,112
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                      14,565,797
        元本等合計
                                                      346,763,909
      純資産合計
                                                      346,763,909
     負債純資産合計                                                347,466,909
    注記表


                                306/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 12 月 21 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 20 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2022  年 6 月 20 日現在
     1.  ※ 1  期首                                          2021  年 12 月 21 日
          期首元本額                                           314,356,530       円
          期中追加設定元本額                                           52,926,432      円
          期中一部解約元本額                                           35,084,850      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           33,321,776      円
          ヤー  2050
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           97,067,895      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           152,372,727       円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           49,435,714      円
          ヤー  2040
       計                                              332,198,112       円
     2.     期末日における受益権の総数                                           332,198,112       口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2022  年 6 月 20 日現在
                                307/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                           2022  年 6 月 20 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     2022  年 6 月 20 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.0438    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (10,438    円 )
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 6 月 20 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      877,931,514
        コール・ローン
                                                    1,054,409,676
        国債証券
                                                   230,877,529,408
        派生商品評価勘定
                                                      34,682,789
        未収入金
                                                    3,653,751,124
        未収利息
                                                    1,396,564,984
        前払費用
                                                      51,622,936
        流動資産合計
                                                   237,946,492,431
      資産合計
                                                   237,946,492,431
                                308/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                      53,162,054
        未払解約金
                                                    4,397,604,784
        流動負債合計
                                                    4,450,766,838
      負債合計
                                                    4,450,766,838
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      74,061,824,877
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                   159,433,900,716
        元本等合計
                                                   233,495,725,593
      純資産合計
                                                   233,495,725,593
     負債純資産合計                                              237,946,492,431
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 12 月 21 日
            区　分
                                     至　  2022  年 6 月 20 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                                309/351




                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2022  年 6 月 20 日現在
     1.  ※ 1  期首                                          2021  年 12 月 21 日
          期首元本額                                         74,672,925,593        円
          期中追加設定元本額                                          4,431,686,169        円
          期中一部解約元本額                                          5,042,786,885        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                                           467,936,815       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                                            9,719,452     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           60,072,843      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           21,864,771      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           266,252,598       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
                                310/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          外国債券インデックスファン                                           269,294,968       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国                              590,338,582       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国                             2,457,195,301        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           643,192,490       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                                       964,758    円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           10,956,569      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                                   1,961,168,433        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,647,587,640        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                    287,297,660       円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                                         49,793,018,415        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                          1,014,193,197        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           638,800,912       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           416,763,408       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           613,694,087       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           476,490,455       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           180,073,131       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           31,638,723      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           12,330,751      円
          ヤー  2040
                                311/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワつみたてインデックス                                          1,103,386,113        円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                                            3,775,192     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                            1,373,889     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                            2,283,447     円
          バランス７０
          ダイワ先進国債券インデック                                           16,192,117      円
          ス（為替ヘッジなし）（ラッ
          プ専用）
          ダイワ世界バランスファンド                                           126,843,591       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           102,203,653       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          3,539,484,068        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           216,527,536       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           147,877,796       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債                                46,344,014      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                                          1,168,396,386        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                                          5,611,977,197        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                           29,519,607      円
          ダイワライフスタイル５０                                           59,443,380      円
          ダイワライフスタイル７５                                           15,350,932      円
       計                                            74,061,824,877        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         74,061,824,877        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2022  年 6 月 20 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
                                312/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                                   2022  年 6 月 20 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      売　建                  4,093,632,939            －     4,146,794,993             △ 53,162,054

      アメリカ・ドル                 2,157,749,280            －     2,190,811,860             △ 33,062,580

      イギリス・ポンド                  218,699,881          －       220,251,128            △ 1,551,247
      オーストラリア・                   65,063,124          －       65,428,176             △ 365,052
      ドル
      カナダ・ドル                   90,520,107          －       91,637,215           △ 1,117,108
      シンガポール・                   19,723,501          －       19,963,925             △ 240,424
      ドル
      スウェーデン・                   9,183,300         －        9,310,000            △ 126,700
      クローナ
      ノルウェー・                   9,029,758         －        9,166,106            △ 136,348
      クローネ
      メキシコ・ペソ                   13,026,200          －       13,330,000             △ 303,800
      ユーロ                 1,510,637,788            －     1,526,896,583             △ 16,258,795
      買　建                   848,504,178          －       883,186,967             34,682,789

      アメリカ・ドル                  467,331,476          －       489,964,337             22,632,861

                                313/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      オフショア・                   85,245,104          －       89,375,550             4,130,446
      人民元
      ユーロ                  295,927,598          －       303,847,080             7,919,482
     合計                   4,942,137,117            －     5,029,981,960             △ 18,479,265

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                     2022  年 6 月 20 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.1527    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (31,527    円 )
                                314/351








                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                               574,673,554      円
    　Ⅱ　負債総額                                1,681,126     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               572,992,428      円
    　Ⅳ　発行済数量                               337,251,381      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.6990   円
    ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            196,023,929,815         円
    　Ⅱ　負債総額                              8,264,717,853       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            187,759,211,962         円
    　Ⅳ　発行済数量                            145,043,524,198         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2945   円
    ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            264,480,994,988         円
    　Ⅱ　負債総額                               125,573,244      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            264,355,421,744         円
    　Ⅳ　発行済数量                             64,849,034,598        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  4.0765   円
    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


    純資産額計算書

                                315/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            473,250,937,647         円
    　Ⅱ　負債総額                              1,773,317,840       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            471,477,619,807         円
    　Ⅳ　発行済数量                            141,768,195,286         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.3257   円
    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             27,445,483,086        円
    　Ⅱ　負債総額                               157,857,724      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             27,287,625,362        円
    　Ⅳ　発行済数量                              8,507,354,449       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.2075   円
    ( 参考  ) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                               346,109,437      円
    　Ⅱ　負債総額                                  88,000   円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               346,021,437      円
    　Ⅳ　発行済数量                               331,406,016      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0441   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 6 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            238,716,216,003         円
    　Ⅱ　負債総額                               198,842,819      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            238,517,373,184         円
                                316/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　Ⅳ　発行済数量                             74,296,267,506        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.2104   円
                                317/351




















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
    (8)  償還金

                                318/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      と して取得申込者とします。）に支払います。
     (9)   質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
                                319/351

















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2022  年 6 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．  リスクマネジメント会議
                                320/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2022  年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        75                254,179
      追加型株式投資信託                       777               20,482,551
      　株式投資信託　　合計                       852               20,736,731
      単位型公社債投資信託                        84                181,150
      追加型公社債投資信託                        14               1,397,299
      　公社債投資信託　合計                        98               1,578,449
      総合計                       950               22,315,180
                                321/351











                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2021  年４月１日から

       2022  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】


                                              （単位   :百万円）　
                          　前事業年度                  当事業年度

                        　（  2021  年３月    31 日）         （ 2022  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                  4,860                    3,168
         有価証券
                                   333                    486
         前払費用
                                   237                    332
         未収委託者報酬
                                 13,150                    13,811
         未収収益
                                   49                    52
         関係会社短期貸付金
                                 18,700                    24,900
                                   207                     45
         その他
         流動資産計
                                 37,539                    42,799
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   224                    203
           建物
                                    6                    4
           器具備品
                                   218                    198
         無形固定資産
                                  1,937                    1,770
           ソフトウェア
                                  1,882                    1,738
           ソフトウェア仮勘定
                                   54                    31
         投資その他の資産
                                 16,121                    16,617
           投資有価証券
                                 10,159                    10,755
           関係会社株式
                                  3,705                    3,705
           出資金
                                   183                    177
           長期差入保証金
                                  1,068                    1,067
                                322/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           繰延税金資産
                                   973                    885
           その他                         30                    26
         固定資産計　
                                 18,283                    18,591
       資産合計
                                 55,822                    61,390
                                                  （単位   :百万円）


                                  　前事業年度               当事業年度

                                　（  2021  年３月    31 日）      （ 2022  年３月    31 日）
       負債の部

          流動負債
             預り金
                                           68               65
             未払金
                                         8,405               9,856
                未払収益分配金
                                           13               26
                未払償還金
                                           39               12
                未払手数料
                                         4,734               4,917
                その他未払金
                                   ※ 2     3,617         ※ 2    4,900
             未払費用
                                         3,777               4,246
             未払法人税等
                                          804               980
             未払消費税等
                                          631              1,016
             賞与引当金
                                          950               866
                                           88                2
             その他
             流動負債計
                                         14,725               17,  033
          固定負債
             退職給付引当金
                                         2,452               2,399
             役員退職慰労引当金
                                           74               13
                                            3               1
             その他
             固定負債計
                                         2,530               2,415
          負債合計
                                         17,256               19,449
       純資産の部
          株主資本
             資本金
                                         15,174               15,174
             資本剰余金
                                         11,495               11,495
                資本準備金
                資本剰余金合計
                                         11,495               11,495
             利益剰余金
                利益準備金
                                          374               374
                その他利益剰余金
                                         10,574               13,925
                   繰越利益剰余金
                                323/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                利益剰余金合計
                                         10,948               14,299
             株主資本合計
                                         37,618               40,969
          評価・換算差額等
             その他有価証券評価差額金                              947               971
             評価・換算差額等合計
                                          947               971
          純資産合計
                                         38,566               41,941
       負債・純資産合計                                                 61,390
                                         55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　   2020  年４月１日             （自　   2021  年４月１日
                          　至　   2021  年３月   31 日）         　至　   2022  年３月   31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                      65,487                  74,402
       その他営業収益                                419                  545
                                                        74,948
       営業収益計
                                      65,906
      営業費用
       支払手数料
                                      27,965                  31,234
       広告宣伝費
                                       624                  650
       調査費
                                      8,245                  9,104
        調査費
                                      1,134                  1,252
        委託調査費
                                      7,110                  7,851
       委託計算費
                                      1,501                  1,729
       営業雑経費
                                      1,870                  2,051
        通信費
                                       240                  189
        印刷費
                                       478                  468
        協会費
                                        51                  46
        諸会費
                                        14                  15
        その他営業雑経費                              1,084                  1 , 331
       営業費用計
                                      40,207                  44,768
      一般管理費
       給料
                                      5,991
                                                        5,948
        役員報酬
                                       351
                                                         306
        給料・手当
                                      4,293                  4,281
        賞与
                                       395                  493
        賞与引当金繰入額
                                       950                  866
       福利厚生費
                                       893                  867
       交際費
                                        32                  46
       旅費交通費
                                        37                  48
                                324/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       租税公課
                                       472                  527
       不動産賃借料
                                      1,302                  1,300
       退職給付費用
                                       449                  408
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        28                  10
       固定資産減価償却費
                                       661                  606
       諸経費                               1,763                  1,864
       一般管理費計
                                      11,631                  11,628
      営業利益
                                      14,067                  18,551
                                                   （単位   :百万円）

                                                  当事業年度

                              前事業年度
                            （自   2020  年４月１日
                                              （自   2021  年４月１日
                            至  2021  年３月   31 日）
                                              　至   2022  年３月   31 日）
      営業外収益

       投資有価証券売却益
                                     578                     327
       有価証券償還益
                                     42                     40
       その他                              68                    264
       営業外収益計
                                     689                     631
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                     69                     59
       有価証券償還損
                                     47                     0
       その他                              24                     34
       営業外費用計
                                     141                     93
      経常利益
                                   14,616                     19,089
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                     547                      -
       関係会社整理損失
                                     267                      -
                                     45                    331
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                     860                     331
      税引前当期純利益
                                   13,756                     18,757
      法人税、住民税及び事業税
                                   4,476                     5,950
                                   △ 109                     69
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                   4,366                     6,019
      当期純利益
                                   9,389                    12,738
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

                                325/351



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（自　          2021  年４月１日       至　  2022  年３月    31 日）











                                326/351










                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項











    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
                                327/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．  収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
       義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
       当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
       す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
       す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
       わたり収益を認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)   連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
      (2)  連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
        し、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通
        算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
        ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
        い」（実務対応報告第            39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
        準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                       28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延
        税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
         なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
        並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第                          42 号　  2021  年８月    12 日）を適用する予定でありま
        す。
    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
                                328/351

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （会計方針の変更に関する注記）

      （収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2020  年３月    31 日。以下「収益認識会計基準」
      という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
      で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
      これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
       なお、収益認識会計基準第               89-3  項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
      関係」注記については記載しておりません。
    （未適用の会計基準等）

      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       31 号  2021  年６月    17 日）
      (1)  概要
        投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
       合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
      (2)  適用予定日

        2023  年３月期の期首より適用予定であります。
      (3)  当該会計基準等の適用による影響

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
       点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）


    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2021  年３月    31 日）          （ 2022  年３月    31 日）
         建物                           35 百万円                  37 百万円
         器具備品                          259  百万円
                                                      283  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2021  年３月    31 日）          （ 2022  年３月    31 日）
         未払金                         3,473   百万円
                                                     4,694   百万円
      ３  保証債務

                                329/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2022  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,900   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            10,564          4,050
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの


          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
                                330/351

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2021  年６月    22 日                                2021  年      2021  年
                     普通株式            9 , 388        3 , 599
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  23 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2022  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,737    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,883   円
         ④  基準日                2022  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2022  年６月    24 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク


         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
                                331/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、                                                   2019
      年７月４日公表の企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
      「 2019  年適用指針」という。）第              26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
      次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2021  年３月    31 日）


    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）

                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※  1 ） 2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     333  百万円、投資有価証券            9,406   百万円
        は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
                                332/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（       2022  年３月    31 日）
    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               66       －       －       66
                資産合計                     66       －       －       66
    （※１）     2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     486  百万円、投資有価証券            10,022    百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、            2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
        ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
        る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,677             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式
      前事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2022  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

                                333/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △ 160
             小計                 2,561             2,721           △ 160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2022  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         66             55           11
       （２）その他                        6,755             4,917           1,838
             小計                 6,822             4,972           1,850
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,753             4,208           △454
             小計                 3,753             4,208           △454
             合計                 10,575             9,180           1,395
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,719              327            59
                                334/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                  1,719              327            59
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            関係会社株式について            267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、証券投資信託について                        331  百万円の減損処理を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                          前事業年度                      当事業年度
                       （自　    2020  年４月１日                （自　    2021  年４月１日
                       至　  2021  年３月    31 日）            至　  2022  年３月    31 日）
      退職給付債務の期首残
                             2,574     百万
                                                     2,452    百万円
      高
                            円
                            155
      勤務費用
                                                       152
                           △ 378
      退職給付の支払額
                                                     △  303
                            101
      その他
                                                        98
      退職給付債務の期末残
                           2,452
                                                      2,399
      高
       ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度

                              前事業年度
                                             （自　    2021  年４月１日
                          （自　    2020  年４月１日
                                              至　  2022  年３月    31 日）
                            至　  2021  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債
                               2,452   百万円                  2,399   百万円
       務
       貸借対照表に計上された負債
                                                    2,399
                               2,452
       と資産の純額
       退職給付引当金                        2,452                      2,399

       貸借対照表に計上された負債
                               2,452                     2,399
       と資産の純額
                                335/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2020  年４月１日          （自　    2021  年４月１日
                             至　  2021  年３月    31 日）      至　  2022  年３月    31 日）
       勤務費用                              155  百万円              152  百万円
       その他                             108                67
       確定給付制度に係る退職給付費用                             263                219
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          186  百万円、当事業年度           189  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　
                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2021  年３月    31 日）       （ 2022  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  750
        退職給付引当金
                                                  734
                                  243
        賞与引当金                                          227
                                  170
        未払事業税
                                                  213
                                  128
        投資有価証券評価損
                                                  144
                                  155
       　システム関連費用                                           111
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  298
        その他
                                                  437
                                 1,841
       繰延税金資産小計　                                          1,963
       　評価性引当額                          △ 254
                                                △  356
                                 1,586
       繰延税金資産合計
                                                 1,607
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                 △ 453
        その他有価証券評価差額
                                                △  562
       金
                                 △ 612
       繰延税金負債合計                                         △  722
       繰延税金資産の純額                           973                885
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2021  年３月    31 日）
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2022  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
                                336/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （収益認識関係）
      （１）    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
       信託に関する運用に係る業務が                 74,402    百万円、その他        545  百万円であります。
      （２）    収益を理解するための基礎となる情報

        （重要な会計方針）           の４．    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
      （３）    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び

       に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
       の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
                                337/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]
       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引
    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                            議決権等
                                   関係内容
                  資本金また      事業    の所有                    取引金額          期末残高
         会社等の
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
         名称　
                                 役員の    事業上
                  (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                            （％）
                                                     関係会
                        証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
                        持株             経営管
                                                     貸付金
     親会社    券グルー     千代田      247,397              あり
                        会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                        業                           0    －      －
                                           （注）
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                            議決権等
                                   関係内容
                  資本金また      事業    の所有                    取引金額          期末残高
         会社等の
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
         名称　
                                 役員の    事業上
                  (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                            （％）
                                                     関係会
                                                     社短期
                                                 19,000
                        証券                  資金の貸付                 24,900
         ㈱大和証     東京都                                       貸付金
                             被所有
                        持株             経営管
     親会社    券グルー     千代田      247,397              あり
                        会社             理
                              100.0
         プ本社     区                                       受取利
                                          利息の受取
                        業
                                                    0  息関係        0
                                           （注）
                                                     会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
     種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
                                338/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,727        －
    子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
    MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
    じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
     種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,900        －
    子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）
                              議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                      取引金額           期末残高
                         事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                    出資金
     属性          所在地                          取引の内容             科目
                          容         との関係
          名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                         証券投資信
                                   証券投資信
                                         託の代行手            未払手数
     同一の                               託受益証券              14,917           3,321
                                         数料（注            料
              東京都
     親会社                    金融商品          の募集販売
         大和証券㈱            100,000           -         2）
     をもつ                    取引業
              千代田区
                                         不動産の
     会社                               本社ビルの                 長期差入
                                                  527
                                         賃借料                   1,054
                                   管理                 保証金
                                         （注  4）
     同一の    ㈱大和総研
                                         ソフトウェ
              東京都
     親会社    ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
     をもつ    イノベー                ビス業          アの開発
              江東区
                                         （注  3）
     会社    ション
     同一の
                                         不動産の賃
              東京都
     親会社    大和プロパ                不動産管          本社ビルの
                                         借料               －     －
                       100         -                  527
     をもつ    ティ㈱                理業          管理
              中央区
                                         （注  4）
     会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
                                339/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         い ます。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

                              議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                      取引金額           期末残高
                         事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                    出資金
     属性         所在地                           取引の内容             科目
                          容          との関係
          名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                         証券投資信
                                   証券投資信
                                         託の代行手            未払手数
     同一の                              託受益証券              15,348           3,028
                                         数料（注            料
              東京都
     親会社    大和証券                金融商品          の募集販売
                     100,000           -         2）
     をもつ    ㈱                取引業
              千代田区
                                         不動産の賃
     会社                              本社ビルの                  長期差入
                                                 1,062
                                         借料（注                   1,054
                                   管理                  保証金
                                         3）
     同一の                                    ソフトウェ
                                   ソフトウェ
              東京都                           アの購入・
     親会社    ㈱大和総                情報サー
                     3,898          -                  1,065   未払費用         91
                                   アの開発・
     をもつ    研                ビス業                保守
              江東区
                                   保守
     会社
                                         （注  4）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

      ( 注４  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2020  年４月１日                     （自　    2021  年４月１日
              至　  2021  年３月    31 日）                 至　  2022  年３月    31 日）
                                340/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円      １株当たり純資産額　　　　                16,078.50     円
       １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円      １株当たり当期純利益　　　                4,883.43     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2020  年４月１日            （自　    2021  年４月１日
                            至　  2021  年３月    31 日）        至　  2022  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              9,389                 12,738
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
                                341/351















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       2022  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
      　・監査役の人数の変更（              4 名以内から      5 名以内に変更）
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
                                342/351






                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2022   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行
     販売会社        大和証券株式会社                    100,000    百万円       （注  1 ）
            東海東京証券株式会社                     6,000   百万円       （注  1 ）
            第一生命保険株式会社                     60,000    百万円       （注  9 ）
            株式会社みずほ銀行                   1,404,065     百万円       （注  3 ）
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３【資本関係】

    該当事項はありません。

                                343/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            第３【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

    ・金融商品取引法（昭和             23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
      ます。
    ・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
      書）」という名称を用いることがあります。
    ・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
    ・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
      ② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
    ・使用開始日を記載することがあります。
    ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
      ① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
    ・次の事項を記載することがあります。
      ① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
       の記録をしておくべきである旨
      ③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    ・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
    ・ファンドの形態等を記載することがあります。
    ・図案を採用することがあります。
    ・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
    ・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
      レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
    ・ UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
    (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
                                344/351






                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年５月    23 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　　友未　　　
                       　業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　　康治　　　
                       　業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2021  年４月１日から         2022  年
    ３月   31 日までの第      63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2022  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、            監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                345/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                346/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2022   年 2 月 4 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                    2050  の 2020   年 12 月 19 日から    2021  年 12
    月 20 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                        2050   の 2021   年 12 月 20 日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                347/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                348/351



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022  年 8 月 26 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                     2050   の 2021   年 12 月 21 日から    2022   年 6
    月 20 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書
    並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                2050   の 2022   年 6 月 20 日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する中間計算期間（                        2021   年 12 月 21 日から    2022   年 6 月 20 日まで）の損益の状況に
    関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                349/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                350/351


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                351/351

PDFをダウンロード

関連コンテンツ