東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第21期(令和3年6月22日－令和4年6月20日)

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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2022年９月20日

      【計算期間】                     第21期（自　2021年６月22日　至　2022年６月20日）

      【ファンド名】                     東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ

      【発行者名】                     東京海上アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　　横田　靖博

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

      【事務連絡者氏名】                     尾崎　正幸

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

      【電話番号】                     ０３－３２１２－８４２１

      【縦覧に供する場所】                     該当なし

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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
      (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①  ファンドの目的
        当ファンドは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動する投資成果の達成を目標とし、同様の運用目標
        を持つ「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」（以下「マザーファンド」ということがありま
        す。）受益証券を主要投資対象として運用を行います。
        ※「ＴＭＡ」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社（TOKIO                                         MARINE    ASSET   MANAGEMENT
          CO.,LTD.）」の略称です。
       ②  基本的性格

        当ファンドは、追加型投信／国内／株式／インデックス型に属します。
        当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
                               商品分類表
                                     投資対象資産
         単位型投信・追加型投信                投資対象地域                         補足分類
                                    （収益の源泉）
                                      株　　式
                          国　　内
             単位型投信                         債　　券           インデックス型
                          海　　外           不動産投信

             追加型投信                        その他資産             特殊型

                          内　　外          （　　　　）
                                      資産複合

                               属性区分表

          投資対象資産          決算頻度      投資対象地域            投資形態          対象インデックス
        株式            年1回      グローバル
        　一般
        　大型株            年2回        日本
        　中小型株
                     年4回        北米                       日経225
        債券                           ファミリーファンド
        　一般            年6回        欧州
        　公債            （隔月）
        　社債                   アジア
        　その他債券            年12回                              ＴＯＰＩＸ
          クレジット属性          （毎月）       オセアニア
          （　　）
                     日々       中南米
        不動産投信                          ファンド・オブ・ファンズ
                    その他       アフリカ                        その他
        その他資産            （　　）                               （　　）
        （投資信託証券        （ 株          中近東
        式 （ 一般  )) ）              （中東）
        資産複合                  エマージング

        （　　　　）
        　資産配分固定型
        　資産配分変更型
        ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
        ※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投
         資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
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                             商品分類の定義
        単位型・      単位型投信              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その
        追加型                    後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
               追加型投信              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行わ
                             れ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいま
                             す。
        投資対象      国内              目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
        地域                    たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載
                             があるものをいいます。
               海外              目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
                             たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載
                             があるものをいいます。
               内外              目論見書または投資信託約款において、国内および海外の
                             資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載がある
                             ものをいいます。
        投資対象      株式              目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
        資産                    たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載がある
                             ものをいいます。
               債券              目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
                             たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載がある
                             ものをいいます。
               不動産投信（リート）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
                             たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および
                             不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるも
                             のをいいます。
               その他資産              目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
                             たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外
                             の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
               資産複合              目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動
                             産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益
                             を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・マネー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する規
               ジメント・ファンド）              則」に定められるＭＭＦをいいます。
               ＭＲＦ（マネー・リザー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する規
               ブ・ファンド）              則」に定められるＭＲＦをいいます。
               ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令
                             480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並
                             びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2
                             に規定する上場証券投資信託をいいます。
        補足分類      インデックス型              目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動す
                             る運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
               特殊型              目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注
                             意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは
                             運用手法の記載があるものをいいます。
        ※商品分類の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成し
         ております。
                             属性区分の定義

        投資対象       株式      一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものを
        資産                    いいます。
                     大型株       目論見書または投資信託約款において、主として大型株に
                             投資する旨の記載があるものをいいます。
                     中小型株       目論見書または投資信託約款において、主として中小型株
                             に投資する旨の記載があるものをいいます。
               債券      一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全ての
                             ものをいいます。
                     公債       目論見書または投資信託約款において、日本国または各国
                             の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関
                             債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資
                             する旨の記載があるものをいいます。
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                     社債       目論見書または投資信託約款において、企業等が発行する
                             社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
                     その他債券       目論見書または投資信託約款において、公債または社債以
                             外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                             す。
                     格付等クレ       目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発行
                     ジットによる       体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記
                     属性       載があるものについては、上記債券に掲げる区分に加え
                             「高格付債」「低格付債」等を併記します。
               不動産投信              目論見書または投資信託約款において、主として不動産投
                             信に投資する旨の記載があるものをいいます。
               その他資産              目論見書または投資信託約款において、主として株式、債
                             券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものを
                             いいます。
               資産複合      資産配分       目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対
                     固定型       象とし、組入比率については固定的とする旨の記載がある
                             ものをいいます。
                     資産配分       目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対
                     変更型       象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記
                             載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
                             いいます。
        決算頻度       年１回              目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨
                             の記載があるものをいいます。
               年２回              目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨
                             の記載があるものをいいます。
               年４回              目論見書または投資信託約款において、年４回決算する旨
                             の記載があるものをいいます。
               年６回（隔月）              目論見書または投資信託約款において、年６回決算する旨
                             の記載があるものをいいます。
               年12回（毎月）              目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決
                             算する旨の記載があるものをいいます。
               日々              目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨の
                             記載があるものをいいます。
               その他              上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
        投資対象       グローバル              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
        地域                    資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
                             います。
               日本              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
                             資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
                             います。
               北米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
                             資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                             をいいます。
               欧州              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
                             資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                             をいいます。
               アジア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
                             資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記
                             載があるものをいいます。
               オセアニア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
                             資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                             るものをいいます。
               中南米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
                             資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるも
                             のをいいます。
               アフリカ              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
                             資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                             ものをいいます。
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               中近東（中東）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
                             資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるも
                             のをいいます。
               エマージング              目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
                             資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産
                             を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
        投資形態       ファミリーファンド              目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファ
                             ンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きま
                             す。）を投資対象として投資するものをいいます。
               ファンド・オブ・              一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関する
               ファンズ              規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズをい
                             います。
        為替       あり              目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジ
        ヘッジ                    または一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるも
                             のをいいます。
               なし              目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行
                             わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の
                             記載がないものをいいます。
        対象イン       日経２２５              目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連動
        デックス                    する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
               ＴＯＰＩＸ              目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動
                             する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
               その他              上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
        特殊型       ブル・ベア型              目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッジ
                             目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・
                             資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若しくは逆
                             連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
               条件付運用型              目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資ま
                             たはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする
                             投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終
                             了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条
                             件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
               ロング・ショート型              目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右
               ／絶対収益追求型              されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショー
                             ト戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをい
                             います。
               その他型              目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲げ
                             る属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用
                             手法の記載があるものをいいます。
        ※属性区分の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成し
         ております。
       ③  信託金の限度額

        当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより１兆円となっています。ただし、受託会社と合
        意のうえ、変更することができます。
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       ④  ファンドの特色
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      (2)  【ファンドの沿革】
       2001年９月25日　　ファンドの設定、運用開始
      (3)  【ファンドの仕組み】

       ①  ファンドの仕組み
       ②  委託会社の概況








        ・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
        ・資本金の額　20億円（2022年６月末日現在）
        ・会社の沿革
        ・大株主の状況（2022年６月末日現在）





                 株主名                     住所            所有株数     所有比率
         東京海上ホールディングス株式会社                    東京都千代田区丸の内一丁目２番１号                     38,300   株  100.0   ％
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    ２【投資方針】
      (1)  【投資方針】

       １．基本方針
        ＴＯＰＩＸに連動する投資成果の達成を目標とし、主として同じ目標で運用を行うマザーファンド受
        益証券に投資します。
       ２．運用方法
        (1)  主要投資対象
          主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか内外
          の株式等に直接投資することがあります。
        (2)  投資態度
          ①  主としてＴＯＰＩＸに採用されている銘柄を主要投資対象として運用するマザーファンド受益
           証券に投資します。
          ②  ＴＯＰＩＸに連動する投資成果の達成を目標とします。
          ③  当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用
           は、マザーファンドで行うこととなります。
          ④  株式以外の資産（マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信
           託財産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの信託財産に属するとみなした部分を含み
           ます。）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
          ⑤  ただし、資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場
           合があります。
     ＜参考情報＞マザーファンドの投資方針、主な投資対象と投資制限(要約)

       ◇ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
        ＜基本方針＞ＴＯＰＩＸに連動する投資成果の達成を目標とします。
        (1)  投資対象
          ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄を主要投資対象とします。
        (2)  運用方針
         ①ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄を中心に、ＴＯＰＩＸとの連動性を考慮し組入を行います。
         ②流動性、機動性、コストなどの観点から、株価指数先物取引を行うことがあります。
         ③基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率
          の調整を機動的に行います。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引、有価証券指
          数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引
          ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
          ン取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことがありま
          す。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受
          取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（スワップ取引）を行うことがあります。
        ＜投資制限＞
        (1)  株式への投資割合には、制限を設けません。
        (2)  外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
        (3)  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
          す。
        (4)  投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
        (5)  同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
          下とします。
        (6)  同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
        (7)  約款第16条（先物取引等の運用指図）、第17条（スワップ取引の運用指図）および第18条（金利先渡取引
          および為替先渡取引の運用指図）に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有した場合
          と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しませ
          ん。
       ※大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規模によっ
        ては上記のような運用ができない場合があります。
       ※運用にあたっては、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）採用銘柄から時価総額・業種別構成比率等を勘案し、層化抽出
        法を用いてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動するようポートフォリオを構築します。
      (2)  【投資対象】

      １．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       (1)  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいます。
         以下同じ。）
         ①  有価証券
         ②  デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第22
           条（先物取引等の運用指図）、第23条（スワップ取引の運用指図）および第24条（金利先渡取引
           および為替先渡取引の運用指図）に定めるものに限ります。）
         ③  金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
         ④  約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
       (2)  次に掲げる特定資産以外の資産
         為替手形
      ２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
       Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」の受益証
       券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
       げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       (1)  株券または新株引受権証書
       (2)  国債証券
       (3)  地方債証券
       (4)  特別の法律により法人の発行する債券
       (5)  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
         す。）
       (6)  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
         す。）
       (7)  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
         るものをいいます。）
       (8)  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
         ます。）
       (9)  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
         条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       (10)コマーシャル・ペーパー
       (11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
         含みます。）および新株予約権証券
       (12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
         有するもの
       (13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
         ます。）
       (14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
         いいます。）
       (15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       (16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
         有価証券にかかるものに限ります。）
       (17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       (18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       (19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       (20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       (21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       (22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
       なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
       ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
       および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       (1)  預金
       (2)  指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       (3)  コール・ローン
       (4)  手形割引市場において売買される手形
       (5)  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
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       (6)  外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
      ４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
       会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用する
       ことの指図ができます。
      (3)  【運用体制】

        当ファンドの運用体制は以下の通りです。
        ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。







        運用におけるリスク管理は、運用リスク管理部門（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等
       の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックさ
       れるとともに、原則として月１回開催される運用管理委員会（運用リスク管理部門担当役員を委員長
       に、運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行わ
       れます。（リスク管理についての詳細は、「３                          投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
        この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
       参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
        また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する                                             「 内部統制の整備
       及び運用状況報告書           」 の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
      （上記の体制や人員等については、2022年６月末日現在）
    (4)  【分配方針】

       年１回（原則として６月20日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以下の通
       り収益分配を行う方針です。
       ①  分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定しま
         す。ただし、分配対象収益が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益
         の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
       ②  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した
          額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費                         （※）   、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費
          税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残額
          を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準
          備積立金として積み立てることができます。
         b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費                                               （※）   、信託
          報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、
          その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の
          分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          （※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
             す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社
             の立替えた立替金の利息をいいます。
       ③  計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
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       ④  分配金は、自動けいぞく（累積）投資に関する契約に基づき、自動的に無手数料で再投資されま
         す。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (5)  【投資制限】

       ①  運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
        a.株式への投資割合には、制限を設けません。
        b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
          総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超え
          ることとなる投資の指図をしません。
          ※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザー
           ファンドの     信託財産の     純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（以下
           同じ。）
        c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
          に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の
          合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の時価総額
          とマザーファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額
          が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
        e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
          ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
          投資の指図をしません。
        f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
          条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
          がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
          341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
          権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
          財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        g.デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動
          により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
          現する目的以外には利用しません。
       ②  投資する株式等の範囲（約款第19条）
        a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に
          上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されて
          いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
          る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
          券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
          することを指図することができるものとします。
       ③  信用取引（約款第21条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
          することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
          指図をすることができるものとします。
        b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
          る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
          純資産総額の範囲内とします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
       ④  先物取引等（約款第22条）
        a.委託会社は、日本国内の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号イに掲げるものをいいます。本書において同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法
          第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。本書において同じ。）および有価証券オプション
          取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。本書において同じ。）なら
          びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。な
          お、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ
          ます。
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        c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ⑤  スワップ取引（約款第23条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
          なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
          す。）を行うことの指図をすることができます。
        b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
          ん。
        c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うもの
          とします。
        d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
          提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑥  金利先渡取引および為替先渡取引（約款第24条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
          の指図をすることができます。
        b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
          を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
        c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出
          した価額で行うものとします。
        d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
          めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑦  デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第24条の２）
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
         な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑧  有価証券の貸付（約款第25条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
          囲内で貸付の指図をすることができます。
          ・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
          ・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
          す。
       ⑨  公社債の空売（約款第26条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さ
          ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社
          債（信託財産において借入れた公社債を含みます。）の引渡または買戻により行うことの指図をす
          ることができるものとします。
        b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
          ます。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産
          総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を
          決済するための指図をするものとします。
       ⑩  公社債の借入（約款第27条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
          うものとします。
        b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行
          えるものとします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債
          の一部を返還するための指図をするものとします。
        d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑪  特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
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       ⑫  外国為替予約取引（約款第29条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
          ができます。
        b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
          した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
          （マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
          す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
          ません。
        c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
          定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
          の指図をするものとします。
       ⑬  信用リスク集中回避のための投資制限（約款第29条の２）
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
         として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
         を行うこととします。
       ⑭  資金の借入（約款第37条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
          金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
          として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
          市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
          券等の運用は行わないものとします。
        b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
          間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
          す。
        c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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    ３【投資リスク】
     １．投資リスク

       ※以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間接的
        に受ける実質的なリスクを含みます。
       (1)  価格変動リスク

          当ファンドは、主に株式など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は変動
          します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
          委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
          投資信託は預貯金や保険と異なります。
          当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本
          を割り込むことがあります。
        ①  株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期
          的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合に
          は、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が大きく下落した場合に
          は、基準価額が下落する要因となります。
        ②  流動性リスク
          受益者から短期間に相当金額の解約申込があった場合、ファンドは組入資産を売却することで解
          約金額の手当てを行いますが、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よ
          りも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。これに伴い基準価額が大きく下落す
          ることがあります。
       (2)  ＴＯＰＩＸとの乖離リスク
          当ファンドの投資成果はＴＯＰＩＸの動きに連動することを目標としますが、両者は正確に連動す
          るものではなく、いくつかの要因により乖離が生じます。乖離が生じる主な要因は次の通りです。
          ・流動性の確保その他の理由で現預金等を保有すること
          ・ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄を必ずしも全銘柄保有しないこと、あるいは、保有ウェイトが
           ＴＯＰＩＸにおけるウェイトと異なること
          ・株式売買手数料等の取引コストを負担すること
          ・信託報酬等の管理報酬を負担すること
       (3)  デリバティブ取引のリスク
          当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品
          とヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積
          むことによるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価
          格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありま
          すが、実際の価格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴い
          ます。
     ２．その他の留意事項
       (1)  一般的な留意事項
         投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
         ・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
         ・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
         ・投資信託は保険契約および預金ではありません。
         ・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
         ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
         ・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
         ・当ファンドは、主に国内株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入
          れた株式の値動きやそれらの株式の発行者の信用状況の変化等の影響により上下しますので、投
          資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではあ
          りません。
         ・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       (2)  法令・税制・会計等の変更可能性
          法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
       (3)  その他の留意点
        ①  取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対し
          て申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、か
          つその後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいか
          なる権利も取得しません。
        ②  一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
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        ③  委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもっ
          て行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担し
          て おり、互いに他について責任を負担しません。
        ④  受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等
          へ払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
        ⑤  当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
          フ）の適用はありません。
        ⑥  当ファンドは、大量の解約申込が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主た
          る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
          勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
          により、基準価額が下落する可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の
          お支払いが遅延する可能性があります。
        ⑦  当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
          するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等
          があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
          価額に影響を及ぼす場合があります。
        ⑧  分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われ
          ると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控
          除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
          当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、
          必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購
          入価額によっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が
          あります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
          合も同様です。
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     ３．管理体制
      ＜リスク管理体制＞
        委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
        において厳格に実施される体制としています。
        法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
        の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用
        部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
        これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
        門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構
        築しております。
      ＜流動性リスク管理＞












        委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
       リング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。
        取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しま
       す。
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    ４【手数料等及び税金】
      (1)  【申込手数料】

        申込時の手数料はありません。
      (2)  【換金（解約）手数料】

        換金時（解約時）の手数料はありません。
      (3)  【信託報酬等】

       ①  委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率0.154％
         （税抜0.14％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
       ②  ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算
         期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
       ③  信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。
                   ＊１                ＊２                ＊３
              委託会社                販売会社                受託会社
              年率0.06％                年率0.06％                年率0.02％
         ＊１   委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
         ＊２   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
            き等の対価
         ＊３   運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
      (4)  【その他の手数料等】

       ①  信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は                                          、 監査法人に支払う
         ファンドの監査        にかかる費用であり、            毎日、純資産総額に対し、年率0.0055％（税抜0.005％）を乗
         じて得た金額（ただし、年49.5万円（税抜45万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、
         毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁し
         ます。
       ②  信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに
         受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ③  ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
         用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の
         負担とし、信託財産中から支弁します。
       ④  信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
         て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
         から支弁します。
       ※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
         ることができません。
       上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示

       することができません。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以下
        の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
        の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
       ＜個人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
                         ※
        税15％、復興特別所得税0.315％                  および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
        制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。配当控除は、総
        合課税を選択した場合には適用がありますが、申告不要制度の適用を受けた場合または申告分離課税
        を選択した場合には適用がありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税
        15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは
        普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）                           （※１）    は課税されません。
        ※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
        解約時および償還時の差益               （解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を

        控除した差額）        は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
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        ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
        が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
        普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい

        ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
        よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
        行うことができます。
        少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ」お

        よび非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場
        合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じる配当所得および
        譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
        等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。

       ＜法人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
        （※２）    超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉
        徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
        金のみであり、元本払戻金（特別分配金）                       （※１）    は課税されません。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ＜確定拠出年金に対する課税＞

        受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約
        時・償還時の「各受益者の個別元本」                    （※２）    超過額に対する所得税、復興特別所得税および地方税は
        かかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる
        税制が適用されます。
        （※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場

            合、収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。こ
            の場合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        （※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該
            申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平
            均され、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販
            売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、
            個別元本の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ＊上記は、2022年６月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場

         合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    以下は2022年6月30日現在の運用状況です。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)  【投資状況】

            資産の種類                 地域          時価合計（円）            投資比率（％）
          親投資信託受益証券                    日本             26,928,167,702               100.00
        コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                    △1,141,919             △0.00
                合計（純資産総額）                          26,927,025,783               100.00
    （ご参考：親投資信託の投資状況）

    当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド

            資産の種類                 地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              株式               日本             37,293,483,050                92.71
        コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                  2,931,990,142                7.28
                合計（純資産総額）                          40,225,473,192               100.00
    その他の資産の投資状況

         資産の種類          建別          地域            時価（円）           投資比率（％）
       株価指数先物取引            買建          日本              2,955,390,000                7.34

     ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
    (2)  【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    a. 主要銘柄の明細
                                                          投資
                                     帳簿価額             評価額
      順
           銘柄名       地域    種類      口数
                                                          比率
      位
                                 単価(円)       金額(円)      単価(円)      金額(円)
                                                          (％)
       ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸ             親投資信託

      1            日本         16,251,157,334         1.6098    26,161,298,146        1.6570    26,928,167,702       100.00
       マザーファンド              受益証券
    b. 投資有価証券の種類

                      種類                         投資比率(％)
                  親投資信託受益証券                                       100.00

                      合　計                                   100.00

    ②【投資不動産物件】

        該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。
    （ご参考：親投資信託の投資資産）

    ①投資有価証券の主要銘柄
    a. 主要銘柄の明細
    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
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                                                           投資
                                       帳簿価額            評価額
      順
            銘柄名        地域    業種    種類   株式数
                                                           比率
      位
                                    単価(円)      金額(円)      単価(円)      金額(円)
                                                           (％)
      1 トヨタ自動車              日本   輸送用機器      株式   713,700    2,055.80     1,467,224,460       2,100.00     1,498,770,000       3.72
      2 ソニーグループ              日本   電気機器     株式   94,800   12,531.82     1,188,016,933      11,095.00     1,051,806,000       2.61
      3 日本電信電話              日本   情報・通信業      株式   171,200    3,617.57     619,329,319      3,896.00     666,995,200      1.65
       三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ
      4               日本    銀行業     株式   910,800     803.15     731,509,020       729.40     664,337,520      1.65
       ループ
      5 キーエンス              日本   電気機器     株式   13,900   54,682.61      760,088,295      46,380.00      644,682,000      1.60
      6 任天堂              日本   その他製品      株式    8,600   61,653.69      530,221,784      58,680.00      504,648,000      1.25
      7 日立製作所              日本   電気機器     株式   72,900    5,955.01     434,120,466      6,438.00     469,330,200      1.16
      8 ソフトバンクグループ              日本   情報・通信業      株式   88,800    5,062.05     449,510,180      5,235.00     464,868,000      1.15
      9 ＫＤＤＩ              日本   情報・通信業      株式   107,500    4,122.59     443,179,178      4,289.00     461,067,500      1.14
      10 武田薬品工業              日本    医薬品     株式   120,500    3,601.80     434,017,420      3,818.00     460,069,000      1.14
      11 リクルートホールディングス              日本   サービス業      株式   107,300    5,334.86     572,430,478      3,995.00     428,663,500      1.06
      12 東京エレクトロン              日本   電気機器     株式    9,600   59,433.76      570,564,100      44,300.00      425,280,000      1.05
      13 三菱商事              日本    卸売業     株式   100,900    4,590.49     463,180,441      4,037.00     407,333,300      1.01
      14 三井住友フィナンシャルグループ              日本    銀行業     株式   100,000    4,157.13     415,713,368      4,032.00     403,200,000      1.00
      15 第一三共              日本    医薬品     株式   113,400    2,418.50     274,257,900      3,437.00     389,755,800      0.96
      16 本田技研工業              日本   輸送用機器      株式   114,700    3,394.40     389,337,680      3,293.00     377,707,100      0.93
      17 ダイキン工業              日本    機械    株式   17,100   22,946.34      392,382,414      21,750.00      371,925,000      0.92
      18 信越化学工業              日本    化学    株式   24,200   18,405.00      445,401,000      15,300.00      370,260,000      0.92
      19 ソフトバンク              日本   情報・通信業      株式   227,100    1,517.52     344,630,774      1,506.50     342,126,150      0.85
      20 ＨＯＹＡ              日本   精密機器     株式   29,500   13,725.50      404,902,437      11,585.00      341,757,500      0.84
      21 東京海上ホールディングス              日本    保険業     株式   42,900    7,510.25     322,189,725      7,903.00     339,038,700      0.84
      22 伊藤忠商事              日本    卸売業     株式   92,200    4,083.57     376,505,154      3,667.00     338,097,400      0.84
      23 三井物産              日本    卸売業     株式   111,500    3,330.91     371,396,465      2,994.50     333,886,750      0.83
      24 村田製作所              日本   電気機器     株式   42,700    8,053.19     343,871,213      7,396.00     315,809,200      0.78
      25 オリエンタルランド              日本   サービス業      株式   15,900   23,157.67      368,206,953      18,920.00      300,828,000      0.74
      26 日本電産              日本   電気機器     株式   34,600    9,578.97     331,432,362      8,380.00     289,948,000      0.72
      27 みずほフィナンシャルグループ              日本    銀行業     株式   184,900    1,627.83     300,987,528      1,543.00     285,300,700      0.70
      28 ファナック              日本   電気機器     株式   13,400   21,305.96      285,499,988      21,240.00      284,616,000      0.70
      29 アステラス製薬              日本    医薬品     株式   129,100    1,946.80     251,332,168      2,115.00     273,046,500      0.67
      30 セブン＆アイ・ホールディングス              日本    小売業     株式   51,700    5,596.62     289,345,254      5,267.00     272,303,900      0.67
    b. 投資有価証券の種類

    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
            種類          国内／国外               業種             投資比率(％)
            株式            国内      水産・農林業                            0.08
                              鉱業                            0.30
                              建設業                            2.07
                              食料品                            3.27
                              繊維製品                            0.45
                              パルプ・紙                            0.21
                              化学                            5.82
                              医薬品                            5.09
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                              石油・石炭製品                            0.47
                              ゴム製品                            0.67
                              ガラス・土石製品                            0.66
                              鉄鋼                            0.78
                              非鉄金属                            0.63
                              金属製品                            0.59
                              機械                            4.87
                              電気機器                           15.87
                              輸送用機器                            7.61
                              精密機器                            2.41
                              その他製品                            2.32
                              電気・ガス業                            1.31
                              陸運業                            2.85
                              海運業                            0.57
                              空運業                            0.40
                              倉庫・運輸関連業                            0.21
                              情報・通信業                            8.09
                              卸売業                            5.19
                              小売業                            4.02
                              銀行業                            5.37
                              証券、商品先物取引業                            0.72
                              保険業                            2.19
                              その他金融業                            1.05
                              不動産業                            1.81
                              サービス業                            4.59
            合　計                                              92.71
    ②投資不動産物件

    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
        該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                 買建/   数量                     投資
         種類      地域    取引所        資産名               帳簿価額        評価額(円)
                                 売建   (枚)                    比率(％)
      株価指数先物取引         日本   大阪取引所      東証株価指数先物          買建    158    3,071,253,800.00         2,955,390,000         7.34

     ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
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    (3)  【運用実績】
    ①【純資産の推移】
                             純資産総額        純資産総額         1 口当たり        1 口当たり
          期          年月日         （百万円）        （百万円）        純資産額(円)         純資産額(円)
                             （分配落）        （分配付）         (分配落)         (分配付)
      第12計算期間末          （2013年     6月20日）          12,168        12,168         1.1995         1.1995
      第13計算期間末          （2014年     6月20日）          14,692        14,692         1.4138         1.4138
      第14計算期間末          （2015年     6月22日）          18,678        18,678         1.8608         1.8608
      第15計算期間末          （2016年     6月20日）          16,163        16,163         1.4627         1.4627
      第16計算期間末          （2017年     6月20日）          20,048        20,048         1.8792         1.8792
      第17計算期間末          （2018年     6月20日）          22,536        22,536         2.0657         2.0657
      第18計算期間末          （2019年     6月20日）          20,905        20,905         1.8718         1.8718
      第19計算期間末          （2020年     6月22日）          21,221        21,221         1.9315         1.9315
      第20計算期間末          （2021年     6月21日）          25,283        25,283         2.3669         2.3669
      第21計算期間末          （2022年     6月20日）          26,041        26,041         2.3254         2.3254
            2021  年  6月末日               25,970          ―      2.4234           ―
               7 月末日                25,462          ―      2.3713           ―
               8 月末日                26,326          ―      2.4455           ―
               9 月末日                27,436          ―      2.5515           ―
              10 月末日                27,299          ―      2.5149           ―
              11 月末日                26,260          ―      2.4203           ―
              12 月末日                27,425          ―      2.5090           ―
            2022  年  1月末日               26,251          ―      2.3928           ―
               2 月末日                26,100          ―      2.3831           ―
               3 月末日                27,386          ―      2.4831           ―
               4 月末日                26,808          ―      2.4253           ―
               5 月末日                27,332          ―      2.4422           ―
               6 月末日                26,927          ―      2.3938           ―
    ②【分配の推移】

        該当事項はありません。
    ③【収益率の推移】

           期                 計算期間                 収益率（％）（分配付）
        第12計算期間              2012  年  6月21日～2013年          6月20日                      48.4
        第13計算期間              2013  年  6月21日～2014年          6月20日                      17.9
        第14計算期間              2014  年  6月21日～2015年          6月22日                      31.6
        第15計算期間              2015  年  6月23日～2016年          6月20日                     △21.4
        第16計算期間              2016  年  6月21日～2017年          6月20日                      28.5
        第17計算期間              2017  年  6月21日～2018年          6月20日                       9.9
        第18計算期間              2018  年  6月21日～2019年          6月20日                      △9.4
        第19計算期間              2019  年  6月21日～2020年          6月22日                       3.2
        第20計算期間              2020  年  6月23日～2021年          6月21日                      22.5
        第21計算期間              2021  年  6月22日～2022年          6月20日                      △1.8
    (4)  【設定及び解約の実績】

          期            計算期間            設定口数(口)         解約口数(口)         発行済み口数(口)
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       第12計算期間         2012  年  6月21日～2013年        6月20日       3,297,692,954         2,626,632,560          10,144,610,083
       第13計算期間         2013  年  6月21日～2014年        6月20日       2,996,270,753         2,748,858,351          10,392,022,485
       第14計算期間         2014  年  6月21日～2015年        6月22日       3,281,969,577         3,636,319,417          10,037,672,645
       第15計算期間         2015  年  6月23日～2016年        6月20日       3,329,100,805         2,315,993,314          11,050,780,136
       第16計算期間         2016  年  6月21日～2017年        6月20日       2,809,980,837         3,191,761,975          10,668,998,998
       第17計算期間         2017  年  6月21日～2018年        6月20日       2,645,609,805         2,404,774,151          10,909,834,652
       第18計算期間         2018  年  6月21日～2019年        6月20日       2,195,161,064         1,936,232,010          11,168,763,706
       第19計算期間         2019  年  6月21日～2020年        6月22日       2,536,213,271         2,717,849,918          10,987,127,059
       第20計算期間         2020  年  6月23日～2021年        6月21日       1,920,672,417         2,225,686,385          10,682,113,091
       第21計算期間         2021  年  6月22日～2022年        6月20日       2,145,247,159         1,628,795,266          11,198,564,984
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    ＜参考情報＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

       a.毎営業日にお申込みを受け付けます。
       b.当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する自動けいぞく
        （累積）投資専用ファンドです。このため、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく（累積）投
        資に関する契約を締結する必要があります。
       c.販売会社によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        なお、自動けいぞく（累積）投資に基づく収益分配金の再投資に際しては、１口の整数倍をもって取
        得できます。
       d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
        翌営業日受付の取扱いとなります。
       e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
        取得申込受付日の基準価額
        基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
        い合わせることにより知ることができます。
        ●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
         東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
         ０１２０-７１２-０１６             （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
       f.取得申込にかかる手数料はありません。
       g.上記にかかわらず、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
        発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受
        付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
       h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
        ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
        または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
        に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
        託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
        社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
        関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
        記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
        の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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    ２【換金（解約）手続等】
       a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請
        求を行うことができます。
       b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
        は、販売会社にお問い合わせください。
       c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
       d.解約単位は、販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
        は翌営業日受付としてお取扱いします。
       f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の基準価額とします。
        ※信託財産留保額はありません。
        ※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別元
         本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
       g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
       h.解約にかかる手数料はありません。
       i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
       j.委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があると
        きは、解約請求の受付を中止することができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
        た当日を解約請求受付日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しな
        い場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとし
        て取扱います。
       k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。ただし、確定拠
        出年金制度に基づく受益者である場合には制限はありません。
       l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
        替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
        当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
        替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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    ３【資産管理等の概要】
      (1)  【資産の評価】

       a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
        金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
       b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
        す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
        価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
        については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
        予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
        ものとします。
        ＜主要投資対象資産の評価方法＞
             対象                        評価方法
          マザーファンド
                    原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
            受益証券
                    原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場合
             株式
                    は、計算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。
                    国内取引所に上場されているものは、当該取引所が発表する計算日の清
                    算値段または証拠金算定基準値段で評価します。
            先物取引        海外取引所に上場されているものは、当該海外取引所が発表する計算日
                    に知りうる直近の日の清算価格または最終相場で評価するものとしま
                    す。
       c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
      (2)  【保管】

        該当事項はありません。
      (3)  【信託期間】

        原則として、2001年９月25日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他①信託の終了（繰上償
        還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
      (4)  【計算期間】

        原則として、毎年６月21日から翌年６月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
        きはその翌営業日          （※）   を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
        （※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
      (5)  【その他】

       ①  信託の終了（繰上償還）
        a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下ることとなったと
          き、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発
          生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ
          の場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        b.委託会社は、上記a.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
          記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
          る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
        c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は、１ヵ月以上の一定の期間内に委託会社に
          対し異議を述べるべき旨を付記します。
        d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
          ときは、上記a.の信託契約の解約をしません。
        e.委託会社は、信託契約を解約しないこととしたときは、解約をしない旨およびその理由を公告し、
          かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益
          者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
        f.上記c.からe.の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
          て、上記c.の一定の期間が１ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合は
          適用しません。
        g.信託契約を解約する場合において、上記c.の一定の期間内に異議を申し出た受益者は、受託会社に
          対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
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        h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約
          を解約し、信託を終了させます。
        i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社
          の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「②信託約款の変更」d.に該当
          する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        j.委託会社は、受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した後、あるいは裁判所が受託会
          社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、あらかじめ、監督官庁に届出のう
          え、信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ②  信託約款の変更
        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
          受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、信託約款を変更することができ
          ます。
        b.変更事項のうち、その内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当するときは、内閣府令
          で定めるところにより、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつこれらの事
          項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を
          交付したときは、原則として公告を行いません。
        c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は、１ヵ月以上の一定の期間内に委託会社に
          対し異議を述べるべき旨を付記します。
        d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
          ときは、上記a.の約款変更を行いません。その場合には、委託会社は、内閣府令で定めるところに
          より、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
          を行いません。
        e.その内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する信託約款の変更を行う場合におい
          て、上記c.の一定の期間内に異議を申し出た受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権
          を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
        f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記b.からd.の規定
          にしたがいます。
       ③  関係会社との契約の更改等
        委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がない
        限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意により
        変更することができます。
       ④  運用報告書
        a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載した
          交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社から、あ
          らかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
        b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
          （https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
        c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交付
          します。
       ⑤  公告
        委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
        ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
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    ４【受益者の権利等】
       当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
       しません。
       ①  収益分配金の請求権
        収益分配金は、自動けいぞく（累積）投資に関する契約に基づき、自動的に無手数料で当ファンドに
        再投資されます。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ②  償還金の請求権
        償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同
        じ。）は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の
        場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、償還日において振替機関等の振
        替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかか
        る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
        社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）にお支払
        いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請
        求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属しま
        す。
       ③  換金（解約）請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求すること
        ができます。詳細は上記「２                換金（解約）手続等」をご参照ください。
       ④  買取請求権
        信託契約を解約して信託を終了させるとき、および信託約款の変更を行う場合において、その内容が
        重大なものとして内閣府令で定めるものに該当するときは、委託会社によって定められた期間内に異
        議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
        請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
       令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第21期計算期間(2021年6月22日から

       2022年6月20日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
       す。
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     1【財務諸表】

     【東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ】
     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第20期              第21期
                                [2021年    6月21日現在]          [2022年    6月20日現在]
      資産の部
       流動資産
                                     25,283,651,372              26,041,582,031
         親投資信託受益証券
                                       83,394,902              72,034,943
         未収入金
                                     25,367,046,274              26,113,616,974
         流動資産合計
                                     25,367,046,274              26,113,616,974
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       63,913,955              51,341,059
         未払解約金
                                        2,747,998              2,921,321
         未払受託者報酬
                                       16,487,905              17,527,851
         未払委託者報酬
                                         245,044              244,712
         その他未払費用
                                       83,394,902              72,034,943
         流動負債合計
                                       83,394,902              72,034,943
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     10,682,113,091              11,198,564,984
                                   ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                     14,601,538,281              14,843,017,047
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     6,368,244,980              6,069,066,638
          （分配準備積立金）
                                     25,283,651,372              26,041,582,031
         元本等合計
                                     25,283,651,372              26,041,582,031
       純資産合計
                                     25,367,046,274              26,113,616,974
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第20期              第21期
                                 自  2020年    6月23日         自  2021年    6月22日
                                 至  2021年    6月21日         至  2022年    6月20日
      営業収益
                                     4,756,315,056              △ 458,011,323
       有価証券売買等損益
                                     4,756,315,056              △ 458,011,323
       営業収益合計
      営業費用
                                        9,647,423              5,872,039
       受託者報酬
                                       55,961,280              35,232,076
       委託者報酬
                                         492,544              492,128
       その他費用
                                       66,101,247              41,596,243
       営業費用合計
                                     4,690,213,809              △ 499,607,566
      営業利益又は営業損失（△）
                                     4,690,213,809              △ 499,607,566
      経常利益又は経常損失（△）
                                     4,690,213,809              △ 499,607,566
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      542,274,063              139,676,730
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                     10,234,307,668              14,601,538,281
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     2,319,955,172              3,121,774,059
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －              －
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                     2,319,955,172              3,121,774,059
       少額
                                     2,100,664,305              2,241,010,997
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                     2,100,664,305              2,241,010,997
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －              －
       加額
                                           －              －
                                          ※1              ※1
      分配金
                                     14,601,538,281              14,843,017,047
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                           第21期
                                       自  2021年    6月22日
                区　分
                                       至  2022年    6月20日
      1.  有価証券の評価基準及び評価方法                    親投資信託受益証券
                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
                              額に基づいて評価しております。
      2.  その他財務諸表作成のための基礎と                    計算期間末日の取扱い
        なる事項                     2021  年6月20日が休日のため、前計算期間末日を2021年6月
                              21日としております。このため、当計算期間は364日と
                              なっております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                  第20期                            第21期
               自  2020年    6月23日                      自  2021年    6月22日
               至  2021年    6月21日                      至  2022年    6月20日
      当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会                            　　同左

      計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な
      影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記
      を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                       第20期              第21期
                    区　分
                                   [2021   年  6月21日現在]         [2022   年  6月20日現在]
      1. ※1   期首元本額                           10,987,127,059        円     10,682,113,091        円
          期中追加設定元本額                            1,920,672,417        円      2,145,247,159        円
          期中一部解約元本額                            2,225,686,385        円      1,628,795,266        円
      2. ※1   計算期間末日における受益権の総数                           10,682,113,091        口     11,198,564,984        口
      （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第20期                            第21期
               自  2020年    6月23日                      自  2021年    6月22日
               至  2021年    6月21日                      至  2022年    6月20日
      ※1　分配金の計算過程                            ※1　分配金の計算過程

      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分                            計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
      配後の配当等収益から費用を控除した額                            配後の配当等収益から費用を控除した額
      （476,036,724円）、解約に伴う当期純利益金額分                            （586,105,513円）、解約に伴う当期純利益金額分
      配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰                            配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
      越欠損金を補填した額（2,455,046,745円）、投資                            越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規
      信託約款に規定される収益調整金                            定される収益調整金（14,677,066,005円）及び分
      （12,853,355,312円）及び分配準備積立金                            配準備積立金（5,482,961,125円）より、分配対象
      （3,437,161,511円）より、分配対象額は                            額は20,746,132,643円（１万口当たり18,525.68
      19,221,600,292円（１万口当たり17,994.16円）で                            円）でありますが、分配を行っておりません。
      ありますが、分配を行っておりません。
      （金融商品に関する注記）

      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
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                                 第20期                  第21期
                             自  2020年    6月23日            自  2021年    6月22日
               区　分
                             至  2021年    6月21日            至  2022年    6月20日
      1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び                  　　同左
                          投資法人に関する法律」（昭和
                          26年法律第198号）第2条第4項
                          に定める証券投資信託であり、
                          有価証券等の金融商品への投資
                          を信託約款に定める「運用の基
                          本方針」に基づき行なっており
                          ます。
      2.  金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが運用する主な金融                  　　同左
                          商品は「重要な会計方針に係る
                          事項に関する注記」の「有価証
                          券の評価基準及び評価方法」に
                          記載の有価証券であります。当
                          該有価証券には、性質に応じて
                          それぞれ価格変動リスク、流動
                          性リスク、信用リスク等があり
                          ます。
      3.  金融商品に係るリスク管理体制                  委託会社のリスク管理体制は、                  　　同左
                          担当運用部が自主管理を行うと
                          同時に、担当運用部とは独立し
                          た部門において厳格に実施され
                          る体制としています。
                          法令等の遵守状況についてはコ
                          ンプライアンス部門が、運用リ
                          スクの各項目および運用ガイド
                          ラインの遵守状況については運
                          用リスク管理部門が、それぞれ
                          適切な運用が行われるよう監視
                          し、担当運用部へのフィード
                          バックおよび所管の委員会への
                          報告・審議を行っています。
                          これらの内容については、社長
                          をはじめとする関係役員に随時
                          報告が行われるとともに、内部
                          監査部門がこれらの業務全般に
                          わたる運営体制の監査を行うこ
                          とで、より実効性の高いリスク
                          管理体制を構築しております。
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      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                                第20期                  第21期
               区　分
                            [2021   年  6月21日現在]             [2022   年  6月20日現在]
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                 時価で計上しているため、その                  　　同左
        これらの差額                 差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証                 (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関
                           （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項
                           に関する注記）に記載してお
                           ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                           該当事項はありません。                  　　同左
                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ
                           引以外の金融商品                  取引以外の金融商品
                           有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                           引以外の金融商品について
                           は、短期間で決済され、時価
                           は帳簿価額と近似しているた
                           め、当該帳簿価額を時価とし
                           ております。
      3.  金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格                  金融商品の時価の算定において
        項についての補足説明                 に基づく価額のほか、市場価格                  は一定の前提条件等を採用して
                         がない場合には合理的に算定さ                  いるため、異なる前提条件等に
                         れた価額が含まれております。                  よった場合、当該価額が異なる
                         当該価額の算定においては一定                  こともあります。
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。
      （有価証券に関する注記）

      第20期（自       2020年6月23日　至           2021年6月21日）
      売買目的有価証券
                  種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                      4,348,286,122        円

                  合計                                 4,348,286,122        円

      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      第21期（自       2021年6月22日　至           2022年6月20日）

      売買目的有価証券
                  種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                      △472,183,186円

                  合計                                 △472,183,186円

      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      （1口当たり情報に関する注記）

                  第20期                            第21期
              [2021   年  6月21日現在]                       [2022   年  6月20日現在]
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         1 口当たり純資産額                 2.3669    円       1 口当たり純資産額                 2.3254    円
        （1万口当たり純資産額                   23,669    円）     （1万口当たり純資産額                   23,254    円）
    (4)  【附属明細表】

      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
        該当事項はありません。
      (2)  株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類             銘　柄               券面総額            評価額        備　考
      親投資信託       ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザー
                                   16,178,915,278            26,041,582,031
       受益証券      ファンド
      　親投資信託受益証券　合計                             16,178,915,278            26,041,582,031
                  合計                  16,178,915,278            26,041,582,031
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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      （ご参考）
       当ファンドは、「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表
       の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファン
       ドの状況は次のとおりです。
       なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
                    「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況

    （1）貸借対照表

                                  [2021   年  6月21日現在]         [2022   年  6月20日現在]
                              注記
               区　　分                          金額（円）              金額（円）
                              番号
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              2,101,780,295              2,200,757,020
         株式                     ※2        37,227,636,700              36,449,370,580
         未収配当金                               198,164,489              311,730,321
         前払金                                17,697,500             175,005,000
         流動資産合計
                                      39,545,278,984              39,136,862,921
       資産合計
                                      39,545,278,984              39,136,862,921
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                65,269,600             177,769,100
         未払解約金                                87,523,431              74,164,367
         未払利息                                   1,997              3,791
         流動負債合計
                                        152,795,028              251,937,258
       負債合計
                                        152,795,028              251,937,258
      純資産の部
       元本等
         元本                     ※1        24,083,433,879              24,157,988,698
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            15,309,050,077              14,726,936,965
         元本等合計
                                      39,392,483,956              38,884,925,663
       純資産合計
                                      39,392,483,956              38,884,925,663
      負債純資産合計
                                      39,545,278,984              39,136,862,921
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    （2）注記表
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                       自  2021年    6月22日
                区　分
                                       至  2022年    6月20日
      1.  有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
                              終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
                              額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
                              基づいて評価しております。
      2.  デリバティブ等の評価基準及び評価                    先物取引
        方法                     個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                              価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
                              の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場に
                              よっております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

               自  2020年    6月23日                      自  2021年    6月22日
               至  2021年    6月21日                      至  2022年    6月20日
      本書における開示対象ファンドの当計算期間の財                            　　同左

      務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り
      が、本書における開示対象ファンドの翌計算期間
      の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別し
      ていないため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                   [2021   年  6月21日現在]         [2022   年  6月20日現在]
                    区　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首にお
                                      21,910,325,926        円     24,083,433,879        円
          ける当該親投資信託の元本額
          同期中における追加設定元本額                           14,515,077,219        円      7,095,898,190        円
          同期中における一部解約元本額                           12,341,969,266        円      7,021,343,371        円
          同期末における元本額                           24,083,433,879        円     24,157,988,698        円
          元本の内訳＊

          円資産バランスファンド2018－09＜適格機
                                       107,026,499       円        77,836,062      円
          関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－05＜適格機
                                       371,256,017       円       284,285,570       円
          関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－09＜適格機
                                       268,817,509       円       209,900,352       円
          関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－12＜適格機
                                       369,366,104       円       288,413,487       円
          関投資家限定＞
          東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ                           15,457,389,113        円     16,178,915,278        円
          東京海上・円資産インデックスバランス
                                         7,732,114     円        9,837,173     円
          ファンド
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                        70,352,669      円       216,127,461       円
          2035
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                        34,347,610      円       121,671,023       円
          2045
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                        20,673,612      円        73,661,909      円
          2055
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                        50,346,152      円       138,093,568       円
          2065
          ＴＭＡ日本株式インデックスＶＡ＜適格機
                                       535,245,422       円       660,258,268       円
          関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス40
                                       155,680,608       円       234,398,355       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス60
                                      1,035,235,645        円      1,526,362,624        円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・ＴＯＰＩＸインデックスファン
                                      5,379,384,381        円      3,823,494,873        円
          ド＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスオープン＜適格機関投資家
                                       220,288,608       円       177,885,229       円
          限定＞
          円資産インデックスバランス＜円奏会ベー
                                          291,816    円       136,847,466       円
          シック＞（適格機関投資家専用）
          　　　　　　計                           24,083,433,879        円     24,157,988,698        円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの計算期間
          末日における当該親投資信託の受益権の総                           24,083,433,879        口     24,157,988,698        口
          数
      3. ※2   担保資産                        代用有価証券として、             代用有価証券として、
                                  担保に供している資産             担保に供している資産
                                  は次のとおりでありま             は次のとおりでありま
                                  す。             す。
                                  株式             株式

                                       850,520,000       円       846,090,000       円
      （注1）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

      （注2）3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
      （金融商品に関する注記）

      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                              自  2020年    6月23日            自  2021年    6月22日
               区　分
                              至  2021年    6月21日            至  2022年    6月20日
      1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び                  　　同左
                          投資法人に関する法律」（昭和
                          26年法律第198号）第2条第4項に
                          定める証券投資信託であり、有
                          価証券等の金融商品への投資を
                          信託約款に定める「運用の基本
                          方針」に基づき行なっておりま
                          す。
      2.  金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが運用する主な金融                  　　同左
                          商品は「重要な会計方針に係る
                          事項に関する注記」の「有価証
                          券の評価基準及び評価方法」に
                          記載の有価証券及びデリバティ
                          ブ取引であります。デリバティ
                          ブ取引には、先物取引が含まれ
                          ております。当該有価証券及び
                          デリバティブ取引には、性質に
                          応じてそれぞれ価格変動リス
                          ク、流動性リスク、信用リスク
                          等があります。
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      3.  金融商品に係るリスク管理体制                  委託会社のリスク管理体制は、                  　　同左
                          担当運用部が自主管理を行うと
                          同時に、担当運用部とは独立し
                          た部門において厳格に実施され
                          る体制としています。
                          法令等の遵守状況についてはコ
                          ンプライアンス部門が、運用リ
                          スクの各項目および運用ガイド
                          ラインの遵守状況については運
                          用リスク管理部門が、それぞれ
                          適切な運用が行われるよう監視
                          し、担当運用部へのフィード
                          バックおよび所管の委員会への
                          報告・審議を行っています。
                          これらの内容については、社長
                          をはじめとする関係役員に随時
                          報告が行われるとともに、内部
                          監査部門がこれらの業務全般に
                          わたる運営体制の監査を行うこ
                          とで、より実効性の高いリスク
                          管理体制を構築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                             [2021   年  6月21日現在]             [2022   年  6月20日現在]
               区　分
      1.  貸借対照表計上額、時価及びこ                  時価で計上しているため、その                  　　同左
        れらの差額                  差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証券                  (1)  有価証券                (1)  有価証券
        及びデリバティブ取引に関する
                           （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        事項
                           に関する注記）に記載してお
                           ります。
                          (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                           （デリバティブ取引等に関す                  　　同左
                           る注記）に記載しておりま
                           す。
                          (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ
                           引以外の金融商品                  取引以外の金融商品
                           有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                           引以外の金融商品について
                           は、短期間で決済され、時価
                           は帳簿価額と近似しているた
                           め、当該帳簿価額を時価とし
                           ております。
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      3.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格                  金融商品の時価の算定におい
        についての補足説明                  に基づく価額のほか、市場価格                  ては一定の前提条件等を採用
                          がない場合には合理的に算定さ                  しているため、異なる前提条
                          れた価額が含まれております。                  件等によった場合、当該価額
                          当該価額の算定においては一定                  が異なることもあります。ま
                          の前提条件等を採用しているた                  た、デリバティブ取引に関す
                          め、異なる前提条件等によった                  る契約額等は、あくまでもデ
                          場合、当該価額が異なることも                  リバティブ取引における名目
                          あります。また、デリバティブ                  的な契約額又は計算上の想定
                          取引に関する契約額等は、あく                  元本であり、当該金額自体が
                          までもデリバティブ取引におけ                  デリバティブ取引のリスクの
                          る名目的な契約額又は計算上の                  大きさを示すものではありま
                          想定元本であり、当該金額自体                  せん。
                          がデリバティブ取引のリスクの
                          大きさを示すものではありませ
                          ん。
      （有価証券に関する注記）

      （自   2020年6月23日　至           2021年6月21日）
      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                  株式                                △1,696,325,405円

                  合計                                △1,696,325,405円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年3
        月23日から2021年6月21日まで)を指しております。
      （自   2021年6月22日　至           2022年6月20日）

      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                  株式                                △2,249,922,123円

                  合計                                △2,249,922,123円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年3
        月23日から2022年6月20日まで)を指しております。
      （デリバティブ取引等に関する注記）

       取引の時価等に関する事項
       株式関連
      （2021年6月21日現在）
                                                      （単位：円）
       区　分          種　類                           時　価         評価損益

                             契約額等
                                      うち
                                     １年超
             株価指数先物取引
       市場取引

              買建              2,269,257,500            ―    2,204,000,000          △65,257,500
               東証株価指数先物             2,269,257,500            ―    2,204,000,000          △65,257,500
              合　計              2,269,257,500            ―    2,204,000,000          △65,257,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （2022年6月20日現在）

                                                      （単位：円）
       区　分          種　類                           時　価         評価損益

                             契約額等
                                     うち
                                     １年超
             株価指数先物取引
       市場取引

              買建              2,561,170,000            ―    2,383,545,000          △177,625,000
               東証株価指数先物             2,561,170,000            ―    2,383,545,000          △177,625,000
              合　計              2,561,170,000            ―    2,383,545,000          △177,625,000
      ( 注)1.時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
          算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に
          最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
      （1口当たり情報に関する注記）

              [2021   年  6月21日現在]                       [2022   年  6月20日現在]
         1 口当たり純資産額                 1.6357    円       1 口当たり純資産額                 1.6096    円

        （1万口当たり純資産額                   16,357    円）     （1万口当たり純資産額                   16,096    円）
    （3）附属明細表

      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
                                                      （単位：円）
                                           評価額
                銘　柄                株式数                        備　考
                                       単価        金額
      日本水産                           20,500       549.00        11,254,500
      マルハニチロ                            3,000     2,572.00         7,716,000
      サカタのタネ                            2,000     4,415.00         8,830,000
      ホクト                            2,500     1,911.00         4,777,500
      ＩＮＰＥＸ                           75,400      1,477.00        111,365,800
      石油資源開発                            2,800     3,015.00         8,442,000
      Ｋ＆Ｏエナジーグループ                            3,200     1,486.00         4,755,200
      ショーボンドホールディングス                            2,500     5,820.00         14,550,000
      ミライト・ホールディングス                            5,800     1,590.00         9,222,000
      ベステラ                            2,900     1,075.00         3,117,500
      安藤・間                           12,800       816.00        10,444,800
      東急建設                           10,600       608.00        6,444,800
      コムシスホールディングス                            7,000     2,479.00         17,353,000
      東建コーポレーション                             700    7,040.00         4,928,000
      ヤマウラ                            4,700      919.00        4,319,300
      オリエンタル白石                           21,500       234.00        5,031,000
      大成建設                           12,900      4,020.00         51,858,000
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      大林組                           46,300       944.00        43,707,200
      清水建設                           44,500       717.00        31,906,500
      長谷工コーポレーション                           14,300      1,546.00         22,107,800
      鹿島建設                           33,900      1,439.00         48,782,100
      西松建設                            2,800     4,025.00         11,270,000
      三井住友建設                           13,400       442.00        5,922,800
      奥村組                            2,600     2,871.00         7,464,600
      東鉄工業                            2,800     2,241.00         6,274,800
      戸田建設                           19,900       688.00        13,691,200
      熊谷組                            2,600     2,653.00         6,897,800
      大東建託                            4,900    10,990.00         53,851,000
      東亜建設工業                            2,700     2,356.00         6,361,200
      五洋建設                           20,800       624.00        12,979,200
      住友林業                           11,400      1,860.00         21,204,000
      日本基礎技術                            5,600      558.00        3,124,800
      大和ハウス工業                           40,600      3,011.00        122,246,600
      積水ハウス                           48,100      2,279.50        109,643,950
      北陸電気工事                            4,700      742.00        3,487,400
      中電工                            2,400     2,065.00         4,956,000
      関電工                            7,000      794.00        5,558,000
      きんでん                            9,200     1,491.00         13,717,200
      日本電設工業                            4,300     1,566.00         6,733,800
      エクシオグループ                            6,600     2,049.00         13,523,400
      新日本空調                            2,700     1,761.00         4,754,700
      九電工                            2,700     2,702.00         7,295,400
      三機工業                            4,100     1,445.00         5,924,500
      日揮ホールディングス                           15,000      1,715.00         25,725,000
      中外炉工業                            2,100     1,638.00         3,439,800
      ヤマト                            6,400      754.00        4,825,600
      高砂熱学工業                            4,800     1,565.00         7,512,000
      三晃金属工業                            1,300     2,539.00         3,300,700
      大氣社                            2,300     3,065.00         7,049,500
      日比谷総合設備                            3,500     1,876.00         6,566,000
      インフロニア・ホールディングス                           17,700       896.00        15,859,200
      レイズネクスト                            6,300     1,102.00         6,942,600
      ニップン                            4,000     1,590.00         6,360,000
      日清製粉グループ本社                           17,400      1,515.00         26,361,000
      鳥越製粉                            5,900      632.00        3,728,800
      日本甜菜製糖                            3,300     1,631.00         5,382,300
      ＤＭ三井製糖ホールディングス                            4,000     1,864.00         7,456,000
      森永製菓                            3,400     3,960.00         13,464,000
      江崎グリコ                            4,000     3,625.00         14,500,000
      山崎製パン                           11,900      1,580.00         18,802,000
      亀田製菓                            2,000     4,595.00         9,190,000
      寿スピリッツ                            1,700     7,060.00         12,002,000
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      カルビー                            6,700     2,450.00         16,415,000
      森永乳業                            2,500     4,445.00         11,112,500
      ヤクルト本社                           10,300      7,550.00         77,765,000
      明治ホールディングス                            9,000     6,390.00         57,510,000
      雪印メグミルク                            2,900     1,719.00         4,985,100
      プリマハム                            2,300     2,123.00         4,882,900
      日本ハム                            5,500     4,145.00         22,797,500
      丸大食品                            3,000     1,498.00         4,494,000
      Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                            2,400     3,075.00         7,380,000
      伊藤ハム米久ホールディングス                           10,600       674.00        7,144,400
      サッポロホールディングス                            5,100     2,830.00         14,433,000
      アサヒグループホールディングス                           33,000      4,255.00        140,415,000
      キリンホールディングス                           56,000      2,104.50        117,852,000
      宝ホールディングス                           11,600       966.00        11,205,600
      オエノンホールディングス                           11,600       292.00        3,387,200
      コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
                                 11,300      1,433.00         16,192,900
      ディングス
      サントリー食品インターナショナル                           10,100      4,850.00         48,985,000
      ダイドーグループホールディングス                            1,100     4,810.00         5,291,000
      伊藤園                            4,300     5,270.00         22,661,000
      キーコーヒー                            3,600     2,075.00         7,470,000
      ユニカフェ                            3,500      907.00        3,174,500
      ジャパンフーズ                            3,700     1,144.00         4,232,800
      日清オイリオグループ                            2,000     2,973.00         5,946,000
      不二製油グループ本社                            3,000     1,907.00         5,721,000
      Ｊ－オイルミルズ                            5,200     1,522.00         7,914,400
      キッコーマン                            9,900     6,660.00         65,934,000
      味の素                           31,600      2,990.00         94,484,000
      キユーピー                            8,300     2,159.00         17,919,700
      ハウス食品グループ本社                            5,000     2,751.00         13,755,000
      カゴメ                            5,500     3,235.00         17,792,500
      アリアケジャパン                            1,000     5,320.00         5,320,000
      ニチレイ                            6,500     2,260.00         14,690,000
      東洋水産                            7,500     5,010.00         37,575,000
      日清食品ホールディングス                            5,300     8,600.00         45,580,000
      フジッコ                            3,600     1,944.00         6,998,400
      ロック・フィールド                            3,200     1,391.00         4,451,200
      日本たばこ産業                           81,300      2,381.00        193,575,300
      ユーグレナ                            9,300      831.00        7,728,300
      片倉工業                            2,300     1,971.00         4,533,300
      グンゼ                            1,300     3,595.00         4,673,500
      東洋紡                            5,800      983.00        5,701,400
      倉敷紡績                            3,000     1,980.00         5,940,000
      日本毛織                            6,300      931.00        5,865,300
      帝国繊維                            2,200     1,515.00         3,333,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      帝人                           13,800      1,365.00         18,837,000
      東レ                           96,800       729.60        70,625,280
      日本フエルト                            7,900      411.00        3,246,900
      セーレン                            3,600     1,860.00         6,696,000
      小松マテーレ                            6,000     1,250.00         7,500,000
      ワコールホールディングス                            3,500     2,081.00         7,283,500
      ホギメディカル                            2,200     2,846.00         6,261,200
      ＴＳＩホールディングス                           11,000       340.00        3,740,000
      ゴールドウイン                            2,200     7,520.00         16,544,000
      デサント                            3,400     2,839.00         9,652,600
      特種東海製紙                            2,100     3,090.00         6,489,000
      王子ホールディングス                           62,100       568.00        35,272,800
      日本製紙                            6,500      948.00        6,162,000
      三菱製紙                            9,900      294.00        2,910,600
      北越コーポレーション                           13,500       685.00        9,247,500
      大王製紙                            6,800     1,346.00         9,152,800
      レンゴー                           15,400       694.00        10,687,600
      ザ・パック                            1,900     2,153.00         4,090,700
      クラレ                           21,100      1,099.00         23,188,900
      旭化成                           95,400      1,030.00         98,262,000
      共和レザー                            5,700      570.00        3,249,000
      昭和電工                           11,900      2,319.00         27,596,100
      住友化学                          108,100       529.00        57,184,900
      日産化学                            7,300     6,040.00         44,092,000
      クレハ                             900    9,610.00         8,649,000
      石原産業                            4,000      985.00        3,940,000
      片倉コープアグリ                            3,500     1,264.00         4,424,000
      日本曹達                            1,800     4,220.00         7,596,000
      東ソー                           19,900      1,709.00         34,009,100
      トクヤマ                            3,800     1,733.00         6,585,400
      セントラル硝子                            2,800     3,000.00         8,400,000
      東亞合成                            9,200      999.00        9,190,800
      大阪ソーダ                            2,700     3,080.00         8,316,000
      デンカ                            5,100     3,220.00         16,422,000
      信越化学工業                           24,300     15,235.00         370,210,500
      堺化学工業                            2,400     1,864.00         4,473,600
      エア・ウォーター                           14,000      1,623.00         22,722,000
      日本酸素ホールディングス                           13,600      2,209.00         30,042,400
      日本パーカライジング                            7,500      875.00        6,562,500
      ステラ　ケミファ                            1,000     2,374.00         2,374,000
      日本触媒                            2,300     5,180.00         11,914,000
      カネカ                            3,300     3,185.00         10,510,500
      三菱瓦斯化学                           12,400      1,940.00         24,056,000
      三井化学                           12,500      2,915.00         36,437,500
      ＪＳＲ                           13,800      3,480.00         48,024,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      東京応化工業                            2,200     6,460.00         14,212,000
      三菱ケミカルホールディングス                           96,500       749.60        72,336,400
      ＫＨネオケム                            1,900     2,400.00         4,560,000
      ダイセル                           20,600       832.00        17,139,200
      住友ベークライト                            1,800     4,230.00         7,614,000
      積水化学工業                           30,100      1,788.00         53,818,800
      日本ゼオン                           13,800      1,292.00         17,829,600
      アイカ工業                            3,800     2,684.00         10,199,200
      ＵＢＥ                            7,200     2,004.00         14,428,800
      旭有機材                            2,700     1,976.00         5,335,200
      タイガースポリマー                            7,100      423.00        3,003,300
      ミライアル                            2,700     1,795.00         4,846,500
      日本化薬                            8,900     1,077.00         9,585,300
      ＡＤＥＫＡ                            6,600     2,397.00         15,820,200
      日油                            4,200     4,725.00         19,845,000
      ハリマ化成グループ                            4,600      750.00        3,450,000
      花王                           32,400      5,213.00        168,901,200
      ニイタカ                            1,500     2,037.00         3,055,500
      三洋化成工業                            1,000     4,555.00         4,555,000
      日本ペイントホールディングス                           55,400       918.00        50,857,200
      関西ペイント                           15,100      1,759.00         26,560,900
      中国塗料                            6,800      847.00        5,759,600
      太陽ホールディングス                            2,300     2,716.00         6,246,800
      ＤＩＣ                            6,200     2,374.00         14,718,800
      サカタインクス                            6,600      855.00        5,643,000
      東洋インキＳＣホールディングス                            3,300     1,885.00         6,220,500
      富士フイルムホールディングス                           26,800      6,880.00        184,384,000
      資生堂                           28,400      5,051.00        143,448,400
      ライオン                           16,900      1,415.00         23,913,500
      高砂香料工業                            2,000     2,316.00         4,632,000
      マンダム                            4,000     1,427.00         5,708,000
      ミルボン                            1,600     4,265.00         6,824,000
      ファンケル                            6,000     2,179.00         13,074,000
      コーセー                            2,900    10,920.00         31,668,000
      コタ                            3,600     1,429.00         5,144,400
      ポーラ・オルビスホールディングス                            6,000     1,494.00         8,964,000
      ノエビアホールディングス                             900    5,420.00         4,878,000
      エステー                            3,200     1,426.00         4,563,200
      長谷川香料                            2,800     2,392.00         6,697,600
      小林製薬                            4,200     7,890.00         33,138,000
      荒川化学工業                            4,500      975.00        4,387,500
      メック                            1,800     2,189.00         3,940,200
      タカラバイオ                            3,300     1,814.00         5,986,200
      ＪＣＵ                            1,600     3,085.00         4,936,000
      デクセリアルズ                            3,900     3,740.00         14,586,000
                                48/96

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      アース製薬                            1,100     5,020.00         5,522,000
      大成ラミック                            1,600     2,596.00         4,153,600
      クミアイ化学工業                            7,700     1,061.00         8,169,700
      日本農薬                            9,900      676.00        6,692,400
      日東電工                            9,200     8,870.00         81,604,000
      レック                            6,300      642.00        4,044,600
      前澤化成工業                            4,300     1,284.00         5,521,200
      エフピコ                            2,400     2,532.00         6,076,800
      天馬                            2,500     2,323.00         5,807,500
      信越ポリマー                            4,900     1,093.00         5,355,700
      ニフコ                            5,300     3,055.00         16,191,500
      バルカー                            1,700     2,627.00         4,465,900
      ユニ・チャーム                           29,300      4,315.00        126,429,500
      協和キリン                           16,400      2,924.00         47,953,600
      武田薬品工業                          118,000      3,582.00        422,676,000
      アステラス製薬                          129,100      2,023.50        261,233,850
      住友ファーマ                           11,100      1,044.00         11,588,400
      塩野義製薬                           18,300      6,572.00        120,267,600
      日本新薬                            3,800     7,450.00         28,310,000
      中外製薬                           47,500      3,314.00        157,415,000
      科研製薬                            2,300     3,675.00         8,452,500
      エーザイ                           17,400      5,190.00         90,306,000
      ロート製薬                            7,300     3,480.00         25,404,000
      小野薬品工業                           31,000      3,189.00         98,859,000
      久光製薬                            4,100     3,350.00         13,735,000
      持田製薬                            1,900     3,130.00         5,947,000
      参天製薬                           26,800       993.00        26,612,400
      ツムラ                            4,300     2,853.00         12,267,900
      キッセイ薬品工業                            1,800     2,416.00         4,348,800
      生化学工業                            6,800      778.00        5,290,400
      栄研化学                            3,600     1,613.00         5,806,800
      鳥居薬品                            2,000     2,923.00         5,846,000
      ＪＣＲファーマ                            3,700     2,200.00         8,140,000
      東和薬品                            2,600     2,211.00         5,748,600
      ゼリア新薬工業                            4,400     2,080.00         9,152,000
      第一三共                          114,000      3,050.00        347,700,000
      キョーリン製薬ホールディングス                            4,000     1,664.00         6,656,000
      大幸薬品                            1,700      572.00         972,400
      大塚ホールディングス                           30,100      4,407.00        132,650,700
      大正製薬ホールディングス                            3,100     5,050.00         15,655,000
      ペプチドリーム                            7,500     1,222.00         9,165,000
      あすか製薬ホールディングス                            4,600      969.00        4,457,400
      サワイグループホールディングス                            2,700     3,835.00         10,354,500
      ニチレキ                            4,600     1,254.00         5,768,400
      出光興産                           16,200      3,230.00         52,326,000
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      ＥＮＥＯＳホールディングス                          224,800       511.10       114,895,280
      コスモエネルギーホールディングス                            4,000     3,600.00         14,400,000
      横浜ゴム                            8,600     1,686.00         14,499,600
      ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                            7,900     1,656.00         13,082,400
      ブリヂストン                           41,800      5,036.00        210,504,800
      住友ゴム工業                           13,600      1,165.00         15,844,000
      オカモト                            1,200     3,685.00         4,422,000
      ニッタ                            2,000     2,739.00         5,478,000
      住友理工                            9,500      577.00        5,481,500
      バンドー化学                            6,800      905.00        6,154,000
      日東紡績                            2,500     2,321.00         5,802,500
      ＡＧＣ                           13,400      4,805.00         64,387,000
      日本山村硝子                            4,700      697.00        3,275,900
      日本電気硝子                            5,700     2,638.00         15,036,600
      住友大阪セメント                            2,400     3,475.00         8,340,000
      太平洋セメント                            9,000     1,953.00         17,577,000
      日本ヒューム                            6,800      645.00        4,386,000
      東海カーボン                           12,700      1,028.00         13,055,600
      東洋炭素                            2,600     2,654.00         6,900,400
      ＴＯＴＯ                            9,900     4,155.00         41,134,500
      日本碍子                           16,800      1,792.00         30,105,600
      日本特殊陶業                           11,800      2,468.00         29,122,400
      ＭＡＲＵＷＡ                             400   14,190.00          5,676,000
      フジミインコーポレーテッド                            1,000     5,430.00         5,430,000
      ニチアス                            3,500     2,224.00         7,784,000
      ニチハ                            1,800     2,413.00         4,343,400
      日本製鉄                           64,900      1,894.00        122,920,600
      神戸製鋼所                           28,200       615.00        17,343,000
      ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                           37,900      1,405.00         53,249,500
      東京製鐵                            5,900     1,445.00         8,525,500
      共英製鋼                            3,500     1,302.00         4,557,000
      大和工業                            2,400     4,335.00         10,404,000
      大阪製鐵                            3,100     1,398.00         4,333,800
      淀川製鋼所                            2,600     2,163.00         5,623,800
      丸一鋼管                            4,900     2,829.00         13,862,100
      大同特殊鋼                            2,100     3,375.00         7,087,500
      山陽特殊製鋼                            2,900     1,921.00         5,570,900
      愛知製鋼                            1,100     2,034.00         2,237,400
      日立金属                           16,400      2,000.00         32,800,000
      大平洋金属                            5,200     2,545.00         13,234,000
      新日本電工                           17,900       347.00        6,211,300
      三菱製鋼                            3,900      915.00        3,568,500
      シンニッタン                           12,300       216.00        2,656,800
      日本軽金属ホールディングス                            4,000     1,490.00         5,960,000
      三井金属鉱業                            3,700     3,125.00         11,562,500
                                50/96

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      東邦亜鉛                            1,600     2,194.00         3,510,400
      三菱マテリアル                            9,500     1,920.00         18,240,000
      住友金属鉱山                           17,600      4,593.00         80,836,800
      ＤＯＷＡホールディングス                            3,500     4,460.00         15,610,000
      古河機械金属                            4,100     1,191.00         4,883,100
      ＵＡＣＪ                            2,800     2,034.00         5,695,200
      古河電気工業                            3,800     2,154.00         8,185,200
      住友電気工業                           54,200      1,440.00         78,048,000
      フジクラ                           17,900       781.00        13,979,900
      タツタ電線                            2,600      457.00        1,188,200
      リョービ                            4,500     1,020.00         4,590,000
      アサヒホールディングス                            4,300     2,006.00         8,625,800
      トーカロ                            4,700     1,205.00         5,663,500
      ＳＵＭＣＯ                           24,000      1,811.00         43,464,000
      東洋製罐グループホールディングス                            9,200     1,357.00         12,484,400
      コロナ                            4,100      813.00        3,333,300
      横河ブリッジホールディングス                            3,900     1,837.00         7,164,300
      駒井ハルテック                            1,500     1,632.00         2,448,000
      三和ホールディングス                           13,100      1,220.00         15,982,000
      文化シヤッター                            6,300      975.00        6,142,500
      三協立山                            5,200      546.00        2,839,200
      ＬＩＸＩＬ                           23,500      2,465.00         57,927,500
      ノーリツ                            4,800     1,428.00         6,854,400
      長府製作所                            2,300     1,736.00         3,992,800
      リンナイ                            2,600     8,980.00         23,348,000
      日東精工                            9,500      469.00        4,455,500
      東プレ                            4,900      986.00        4,831,400
      高周波熱錬                            7,000      646.00        4,522,000
      パイオラックス                            4,600     1,957.00         9,002,200
      日本発條                           15,600       863.00        13,462,800
      三益半導体工業                            2,400     2,096.00         5,030,400
      日本製鋼所                            4,200     2,916.00         12,247,200
      三浦工業                            6,100     2,567.00         15,658,700
      タクマ                            5,100     1,326.00         6,762,600
      オークマ                            1,400     5,130.00         7,182,000
      芝浦機械                            2,600     2,645.00         6,877,000
      アマダ                           22,600       998.00        22,554,800
      アイダエンジニアリング                            5,900      885.00        5,221,500
      ＦＵＪＩ                            5,300     1,984.00         10,515,200
      牧野フライス製作所                            1,800     4,325.00         7,785,000
      オーエスジー                            7,100     1,555.00         11,040,500
      旭ダイヤモンド工業                           13,000       588.00        7,644,000
      ＤＭＧ森精機                            9,100     1,747.00         15,897,700
      ディスコ                            2,300    29,780.00         68,494,000
      日東工器                            2,900     1,447.00         4,196,300
                                51/96

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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      島精機製作所                            3,000     2,070.00         6,210,000
      日阪製作所                            5,100      812.00        4,141,200
      ナブテスコ                            8,600     3,050.00         26,230,000
      ＳＭＣ                            4,400    59,220.00         260,568,000
      ユニオンツール                            1,100     3,280.00         3,608,000
      オイレス工業                            4,200     1,515.00         6,363,000
      サトーホールディングス                            3,900     1,824.00         7,113,600
      小松製作所                           68,700      3,015.00        207,130,500
      住友重機械工業                            8,400     3,015.00         25,326,000
      日立建機                            6,400     3,060.00         19,584,000
      巴工業                            2,600     2,283.00         5,935,800
      井関農機                            3,700     1,155.00         4,273,500
      ローツェ                             600    8,340.00         5,004,000
      タカキタ                            5,400      504.00        2,721,600
      クボタ                           73,400      2,008.50        147,423,900
      月島機械                            4,800      875.00        4,200,000
      帝国電機製作所                            3,700     1,563.00         5,783,100
      新東工業                           10,300       662.00        6,818,600
      小森コーポレーション                            8,200      779.00        6,387,800
      鶴見製作所                            3,200     1,825.00         5,840,000
      荏原製作所                            6,000     5,070.00         30,420,000
      酉島製作所                            5,900     1,242.00         7,327,800
      ダイキン工業                           17,600     20,035.00         352,616,000
      栗田工業                            7,800     4,740.00         36,972,000
      椿本チエイン                            2,100     3,015.00         6,331,500
      ダイフク                            7,600     7,160.00         54,416,000
      タダノ                            6,000      899.00        5,394,000
      フジテック                            5,600     2,675.00         14,980,000
      ＣＫＤ                            3,700     1,709.00         6,323,300
      平和                            3,900     1,972.00         7,690,800
      ＳＡＮＫＹＯ                            3,200     4,100.00         13,120,000
      日本金銭機械                            8,600      644.00        5,538,400
      フクシマガリレイ                            1,300     3,070.00         3,991,000
      竹内製作所                            2,500     2,223.00         5,557,500
      アマノ                            3,600     2,306.00         8,301,600
      グローリー                            4,100     2,021.00         8,286,100
      大和冷機工業                            6,600     1,024.00         6,758,400
      セガサミーホールディングス                           14,300      2,061.00         29,472,300
      リケン                            1,700     2,337.00         3,972,900
      ホシザキ                            4,400     7,910.00         34,804,000
      大豊工業                            7,100      673.00        4,778,300
      日本精工                           30,800       740.00        22,792,000
      ＮＴＮ                           37,900       270.00        10,233,000
      ジェイテクト                           15,100      1,040.00         15,704,000
      不二越                            1,600     3,535.00         5,656,000
                                52/96

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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本トムソン                            6,300      502.00        3,162,600
      ＴＨＫ                            8,900     2,491.00         22,169,900
      ユーシン精機                            6,000      668.00        4,008,000
      キッツ                            7,300      658.00        4,803,400
      マキタ                           17,900      3,324.00         59,499,600
      日立造船                           13,700       818.00        11,206,600
      三菱重工業                           23,000      4,729.00        108,767,000
      ＩＨＩ                            9,400     3,625.00         34,075,000
      スター精密                            3,600     1,618.00         5,824,800
      日清紡ホールディングス                            8,900     1,038.00         9,238,200
      イビデン                            7,500     3,720.00         27,900,000
      コニカミノルタ                           32,800       456.00        14,956,800
      ブラザー工業                           18,100      2,384.00         43,150,400
      ミネベアミツミ                           25,200      2,254.00         56,800,800
      日立製作所                           72,900      6,407.00        467,070,300
      東芝                           26,600      5,441.00        144,730,600
      三菱電機                          146,300      1,382.50        202,259,750
      富士電機                            8,700     5,430.00         47,241,000
      安川電機                           15,700      4,245.00         66,646,500
      明電舎                            2,900     1,904.00         5,521,600
      東芝テック                            1,400     4,095.00         5,733,000
      マブチモーター                            3,800     3,520.00         13,376,000
      日本電産                           35,700      7,934.00        283,243,800
      東光高岳                            3,700     1,642.00         6,075,400
      ダイヘン                            1,800     4,050.00         7,290,000
      日新電機                            4,300     1,531.00         6,583,300
      オムロン                           12,600      6,594.00         83,084,400
      日東工業                            2,900     2,250.00         6,525,000
      ジーエス・ユアサ　コーポレーション                            5,100     2,085.00         10,633,500
      メルコホールディングス                            1,600     3,275.00         5,240,000
      テクノメディカ                            1,700     1,515.00         2,575,500
      日本電気                           18,600      5,000.00         93,000,000
      富士通                           13,700     15,910.00         217,967,000
      沖電気工業                            3,700      733.00        2,712,100
      サンケン電気                            1,500     4,705.00         7,057,500
      アイホン                            2,600     1,691.00         4,396,600
      ルネサスエレクトロニクス                           81,800      1,271.00        103,967,800
      セイコーエプソン                           18,000      2,120.00         38,160,000
      ワコム                            8,100      785.00        6,358,500
      アルバック                            2,600     4,560.00         11,856,000
      ＥＩＺＯ                            1,400     3,685.00         5,159,000
      日本信号                            5,200      900.00        4,680,000
      能美防災                            2,500     1,659.00         4,147,500
      ホーチキ                            3,900     1,203.00         4,691,700
      エレコム                            6,000     1,496.00         8,976,000
                                53/96

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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      パナソニック　ホールディングス                          158,800      1,090.00        173,092,000
      シャープ                           17,800      1,048.00         18,654,400
      アンリツ                            8,400     1,428.00         11,995,200
      富士通ゼネラル                            4,300     2,368.00         10,182,400
      ソニーグループ                           94,800     11,025.00        1,045,170,000
      ＴＤＫ                           22,000      4,160.00         91,520,000
      アルプスアルパイン                           12,500      1,406.00         17,575,000
      日本トリム                            1,200     2,392.00         2,870,400
      フォスター電機                            4,800      728.00        3,494,400
      ヨコオ                            2,100     2,027.00         4,256,700
      ホシデン                            5,900     1,201.00         7,085,900
      ヒロセ電機                            2,200    17,290.00         38,038,000
      日本航空電子工業                            3,600     2,056.00         7,401,600
      アイコム                            2,200     2,394.00         5,266,800
      横河電機                           14,500      2,141.00         31,044,500
      アズビル                            8,700     3,425.00         29,797,500
      日本光電工業                            6,200     2,794.00         17,322,800
      堀場製作所                            2,500     5,860.00         14,650,000
      アドバンテスト                           11,300      7,140.00         80,682,000
      キーエンス                           13,900     46,080.00         640,512,000
      日置電機                             800    6,320.00         5,056,000
      シスメックス                           11,600      7,612.00         88,299,200
      ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                            1,700     2,875.00         4,887,500
      コーセル                            7,000      816.00        5,712,000
      イリソ電子工業                            1,900     3,105.00         5,899,500
      オプテックスグループ                            3,300     1,950.00         6,435,000
      千代田インテグレ                            3,000     1,882.00         5,646,000
      レーザーテック                            6,400    14,835.00         94,944,000
      スタンレー電気                           10,700      2,133.00         22,823,100
      ウシオ電機                            8,600     1,624.00         13,966,400
      日本セラミック                            1,800     1,980.00         3,564,000
      図研                            2,100     2,696.00         5,661,600
      日本電子                            2,600     5,120.00         13,312,000
      カシオ計算機                           12,100      1,210.00         14,641,000
      ファナック                           13,400     20,460.00         274,164,000
      ローム                            6,500     9,390.00         61,035,000
      浜松ホトニクス                           10,500      5,410.00         56,805,000
      三井ハイテック                            1,500     8,820.00         13,230,000
      新光電気工業                            4,300     3,550.00         15,265,000
      京セラ                           21,400      7,136.00        152,710,400
      太陽誘電                            7,000     4,825.00         33,775,000
      村田製作所                           42,800      7,724.00        330,587,200
      双葉電子工業                            7,600      635.00        4,826,000
      ニチコン                            5,400     1,250.00         6,750,000
      日本ケミコン                            4,900     1,708.00         8,369,200
                                54/96

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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ＫＯＡ                            3,000     1,590.00         4,770,000
      小糸製作所                            7,900     4,200.00         33,180,000
      ミツバ                            6,400      380.00        2,432,000
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                            2,700     9,510.00         25,677,000
      キヤノン電子                            3,400     1,511.00         5,137,400
      キヤノン                           75,300      3,180.00        239,454,000
      リコー                           39,300      1,064.00         41,815,200
      象印マホービン                            3,700     1,396.00         5,165,200
      東京エレクトロン                            9,600    45,540.00         437,184,000
      トヨタ紡織                            5,700     2,001.00         11,405,700
      ユニプレス                            7,300      862.00        6,292,600
      豊田自動織機                           11,400      7,920.00         90,288,000
      モリタホールディングス                            6,000     1,264.00         7,584,000
      デンソー                           31,200      7,200.00        224,640,000
      東海理化電機製作所                            3,500     1,425.00         4,987,500
      川崎重工業                           10,300      2,555.00         26,316,500
      日産自動車                          176,500       526.60        92,944,900
      いすゞ自動車                           46,000      1,526.00         70,196,000
      トヨタ自動車                          724,400      2,089.50       1,513,633,800          300,000    株
      日野自動車                           19,700       691.00        13,612,700
      三菱自動車工業                           58,100       445.00        25,854,500
      武蔵精密工業                            3,900     1,281.00         4,995,900
      日産車体                            4,700      571.00        2,683,700
      新明和工業                            5,300     1,059.00         5,612,700
      極東開発工業                            4,100     1,410.00         5,781,000
      トピー工業                            3,300     1,279.00         4,220,700
      ティラド                            1,500     2,628.00         3,942,000
      ＮＯＫ                            7,600     1,131.00         8,595,600
      フタバ産業                            3,700      377.00        1,394,900
      ＫＹＢ                            2,600     2,915.00         7,579,000
      プレス工業                           26,100       408.00        10,648,800
      アイシン                           11,000      4,240.00         46,640,000
      マツダ                           46,500      1,100.00         51,150,000
      今仙電機製作所                            5,900      575.00        3,392,500
      本田技研工業                          115,100      3,281.00        377,643,100
      スズキ                           32,000      4,090.00        130,880,000
      ＳＵＢＡＲＵ                           41,600      2,496.00        103,833,600
      ヤマハ発動機                           19,700      2,502.00         49,289,400
      エクセディ                            4,200     1,701.00         7,144,200
      豊田合成                            4,400     2,057.00         9,050,800
      愛三工業                            7,200      703.00        5,061,600
      ヨロズ                            4,200      865.00        3,633,000
      エフ・シー・シー                            3,200     1,323.00         4,233,600
      シマノ                            5,800    20,650.00         119,770,000
      テイ・エス　テック                            6,400     1,349.00         8,633,600
                                55/96

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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      テルモ                           43,100      3,845.00        165,719,500
      クリエートメディック                            3,900      979.00        3,818,100
      島津製作所                           18,800      4,260.00         80,088,000
      ブイ・テクノロジー                            2,400     2,725.00         6,540,000
      東京精密                            2,300     4,395.00         10,108,500
      マニー                            5,500     1,297.00         7,133,500
      ニコン                           23,000      1,616.00         37,168,000
      トプコン                            7,600     1,692.00         12,859,200
      オリンパス                           76,100      2,661.50        202,540,150
      理研計器                            1,200     3,605.00         4,326,000
      タムロン                            2,700     2,445.00         6,601,500
      ＨＯＹＡ                           29,500     11,800.00         348,100,000
      朝日インテック                           16,200      1,724.00         27,928,800
      シチズン時計                           20,700       539.00        11,157,300
      メニコン                            4,000     2,839.00         11,356,000
      セイコーホールディングス                            3,600     2,646.00         9,525,600
      ニプロ                           10,500      1,010.00         10,605,000
      パラマウントベッドホールディングス                            3,800     2,035.00         7,733,000
      バンダイナムコホールディングス                           13,000      9,290.00        120,770,000
      アイフィスジャパン                            4,300      629.00        2,704,700
      パイロットコーポレーション                            2,000     4,820.00         9,640,000
      フジシールインターナショナル                            3,400     1,419.00         4,824,600
      タカラトミー                            6,600     1,275.00         8,415,000
      タカノ                            4,000      797.00        3,188,000
      大建工業                            3,000     1,687.00         5,061,000
      凸版印刷                           21,300      2,337.00         49,778,100
      大日本印刷                           17,100      2,940.00         50,274,000
      ＮＩＳＳＨＡ                            4,100     1,428.00         5,854,800
      アシックス                           13,200      2,345.00         30,954,000
      小松ウオール工業                            2,100     1,849.00         3,882,900
      ヤマハ                            8,800     5,180.00         45,584,000
      クリナップ                           10,000       550.00        5,500,000
      ピジョン                            9,500     1,675.00         15,912,500
      キングジム                            6,500      888.00        5,772,000
      リンテック                            2,700     2,337.00         6,309,900
      イトーキ                            9,600      370.00        3,552,000
      任天堂                            8,600    56,200.00         483,320,000
      三菱鉛筆                            5,500     1,397.00         7,683,500
      タカラスタンダード                            3,700     1,231.00         4,554,700
      コクヨ                            6,800     1,670.00         11,356,000
      オカムラ                            6,500     1,100.00         7,150,000
      美津濃                            2,300     2,191.00         5,039,300
      東京電力ホールディングス                          113,900       457.00        52,052,300
      中部電力                           44,900      1,277.00         57,337,300
      関西電力                           55,600      1,273.00         70,778,800
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      中国電力                           22,100       833.00        18,409,300
      北陸電力                           14,700       505.00        7,423,500
      東北電力                           35,500       699.00        24,814,500
      四国電力                           14,000       753.00        10,542,000
      九州電力                           33,100       831.00        27,506,100
      北海道電力                           14,200       463.00        6,574,600
      沖縄電力                            3,800     1,242.00         4,719,600
      電源開発                           12,300      2,015.00         24,784,500
      レノバ                            3,200     1,838.00         5,881,600
      東京瓦斯                           28,100      2,617.00         73,537,700
      大阪瓦斯                           26,500      2,429.00         64,368,500
      東邦瓦斯                            7,100     2,982.00         21,172,200
      北海道瓦斯                            3,600     1,604.00         5,774,400
      西部ガスホールディングス                            2,100     1,763.00         3,702,300
      静岡ガス                            5,700      834.00        4,753,800
      東武鉄道                           14,400      2,973.00         42,811,200
      相鉄ホールディングス                            4,800     2,296.00         11,020,800
      東急                           37,000      1,500.00         55,500,000
      京浜急行電鉄                           19,700      1,438.00         28,328,600
      小田急電鉄                           20,800      1,780.00         37,024,000
      京王電鉄                            7,600     4,650.00         35,340,000
      京成電鉄                           10,100      3,465.00         34,996,500
      富士急行                            2,000     4,200.00         8,400,000
      東日本旅客鉄道                           24,500      6,682.00        163,709,000
      西日本旅客鉄道                           17,000      4,737.00         80,529,000
      東海旅客鉄道                           11,400     15,040.00         171,456,000
      西武ホールディングス                           18,400      1,398.00         25,723,200
      西日本鉄道                            3,500     2,792.00         9,772,000
      近鉄グループホールディングス                           13,900      4,025.00         55,947,500
      阪急阪神ホールディングス                           17,300      3,535.00         61,155,500
      南海電気鉄道                            6,100     2,624.00         16,006,400
      京阪ホールディングス                            6,100     3,245.00         19,794,500
      名古屋鉄道                           12,000      2,054.00         24,648,000
      ヤマトホールディングス                           20,000      2,119.00         42,380,000
      山九                            3,600     3,715.00         13,374,000
      丸運                           12,400       236.00        2,926,400
      センコーグループホールディングス                            8,600      849.00        7,301,400
      トナミホールディングス                             700    3,365.00         2,355,500
      ニッコンホールディングス                            4,800     2,046.00         9,820,800
      日本石油輸送                             900    2,476.00         2,228,400
      福山通運                            2,500     3,050.00         7,625,000
      セイノーホールディングス                           10,800      1,041.00         11,242,800
      日立物流                            2,500     8,570.00         21,425,000
      Ｃ＆Ｆロジホールディングス                            3,400      989.00        3,362,600
      九州旅客鉄道                            9,800     2,675.00         26,215,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ＳＧホールディングス                           25,500      2,149.00         54,799,500
      ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
                                  4,600     7,420.00         34,132,000
      グス
      日本郵船                           12,000      9,080.00        108,960,000
      商船三井                           23,000      3,030.00         69,690,000
      川崎汽船                            4,400     8,330.00         36,652,000
      飯野海運                           15,300       715.00        10,939,500
      日本航空                           32,100      2,307.00         74,054,700
      ＡＮＡホールディングス                           35,400      2,469.50         87,420,300
      三菱倉庫                            4,300     3,160.00         13,588,000
      三井倉庫ホールディングス                            2,200     2,845.00         6,259,000
      住友倉庫                            5,000     1,970.00         9,850,000
      東陽倉庫                           13,700       293.00        4,014,100
      安田倉庫                            5,300      933.00        4,944,900
      上組                            8,000     2,558.00         20,464,000
      キムラユニティー                            3,400     1,445.00         4,913,000
      キユーソー流通システム                            3,500     1,097.00         3,839,500
      近鉄エクスプレス                            3,000     4,170.00         12,510,000
      エーアイテイー                            3,800     1,396.00         5,304,800
      ＮＥＣネッツエスアイ                            4,500     1,776.00         7,992,000
      システナ                           22,200       394.00        8,746,800
      デジタルアーツ                             700    5,370.00         3,759,000
      日鉄ソリューションズ                            2,100     3,445.00         7,234,500
      ＴＩＳ                           13,700      3,165.00         43,360,500
      ＪＮＳホールディングス                            6,800      402.00        2,733,600
      グリー                            7,700      785.00        6,044,500
      コーエーテクモホールディングス                            3,900     4,200.00         16,380,000
      ブレインパッド                            3,700      939.00        3,474,300
      ＫＬａｂ                             200     429.00          85,800
      ネクソン                           33,800      2,741.00         92,645,800
      エイチーム                            5,300      723.00        3,831,900
      コロプラ                            9,800      607.00        5,948,600
      サイバーリンクス                            4,600     1,111.00         5,110,600
      ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                            2,200     1,805.00         3,971,000
      ＳＨＩＦＴ                             700   15,800.00         11,060,000
      ティーガイア                            3,100     1,604.00         4,972,400
      ガンホー・オンライン・エンターテイメント                            3,900     2,256.00         8,798,400
      ＧＭＯペイメントゲートウェイ                            2,800     8,190.00         22,932,000
      ザッパラス                            5,600      375.00        2,100,000
      インターネットイニシアティブ                            4,200     4,330.00         18,186,000
      ラクス                            4,300     1,262.00         5,426,600
      チェンジ                            3,500     1,749.00         6,121,500
      マネーフォワード                            1,900     3,085.00         5,861,500
      電算システムホールディングス                            1,900     2,205.00         4,189,500
      フェイス                            3,900      600.00        2,340,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      野村総合研究所                           27,200      3,570.00         97,104,000
      ＣＥホールディングス                            8,700      401.00        3,488,700
      インテージホールディングス                            4,600     1,333.00         6,131,800
      ラクスル                            6,400     1,492.00         9,548,800
      ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
                                  2,100     1,428.00         2,998,800
      グス
      Ｓａｎｓａｎ                            5,900      811.00        4,784,900
      フジ・メディア・ホールディングス                           15,400      1,101.00         16,955,400
      オービック                            4,700    17,710.00         83,237,000
      ジャストシステム                            2,100     3,485.00         7,318,500
      Ｚホールディングス                          210,300       383.20        80,586,960
      トレンドマイクロ                            7,600     6,430.00         48,868,000
      日本オラクル                            2,600     7,390.00         19,214,000
      フューチャー                            5,200     1,462.00         7,602,400
      ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                            4,600     1,388.00         6,384,800
      ＳＢテクノロジー                            1,500     2,162.00         3,243,000
      オービックビジネスコンサルタント                            1,300     3,800.00         4,940,000
      伊藤忠テクノソリューションズ                            6,300     3,075.00         19,372,500
      大塚商会                            7,700     3,735.00         28,759,500
      サイボウズ                            2,900      840.00        2,436,000
      電通国際情報サービス                            2,400     3,665.00         8,796,000
      デジタルガレージ                            2,300     3,590.00         8,257,000
      ウェザーニューズ                            1,100     5,790.00         6,369,000
      日本エンタープライズ                           22,600       152.00        3,435,200
      ネットワンシステムズ                            5,400     2,643.00         14,272,200
      アルゴグラフィックス                            2,400     3,040.00         7,296,000
      エイベックス                            7,300     1,282.00         9,358,600
      ＢＩＰＲＯＧＹ                            4,300     2,653.00         11,407,900
      兼松エレクトロニクス                            1,600     3,885.00         6,216,000
      ＴＢＳホールディングス                            9,400     1,688.00         15,867,200
      日本テレビホールディングス                           13,100      1,215.00         15,916,500
      テレビ朝日ホールディングス                            3,700     1,448.00         5,357,600
      スカパーＪＳＡＴホールディングス                           15,400       510.00        7,854,000
      テレビ東京ホールディングス                            2,100     1,955.00         4,105,500
      日本電信電話                          164,100      3,829.00        628,338,900
      ＫＤＤＩ                          107,500      4,448.00        478,160,000
      ソフトバンク                          227,100      1,478.00        335,653,800
      光通信                            1,600    13,500.00         21,600,000
      ＧＭＯインターネット                            5,400     2,114.00         11,415,600
      ＫＡＤＯＫＡＷＡ                            7,000     2,781.00         19,467,000
      ゼンリン                            6,400      893.00        5,715,200
      松竹                             700   12,440.00          8,708,000
      東宝                            8,700     4,685.00         40,759,500
      東映                             300   18,090.00          5,427,000
      エヌ・ティ・ティ・データ                           39,500      1,847.00         72,956,500
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                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ビジネスブレイン太田昭和                            2,300     1,344.00         3,091,200
      ＤＴＳ                            3,000     2,949.00         8,847,000
      スクウェア・エニックス・ホールディングス                            6,900     5,910.00         40,779,000
      カプコン                           14,000      3,125.00         43,750,000
      ＳＣＳＫ                           10,600      2,100.00         22,260,000
      アイネス                            3,100     1,495.00         4,634,500
      ＴＫＣ                            1,900     3,100.00         5,890,000
      富士ソフト                            1,400     7,070.00         9,898,000
      ＮＳＤ                            4,700     2,221.00         10,438,700
      コナミホールディングス                            5,400     7,620.00         41,148,000
      ソフトバンクグループ                           88,800      4,933.00        438,050,400
      伊藤忠食品                            1,400     4,700.00         6,580,000
      エレマテック                            5,200     1,242.00         6,458,400
      双日                           16,700      1,915.00         31,980,500
      アルフレッサ　ホールディングス                           15,600      1,777.00         27,721,200
      横浜冷凍                            6,500      840.00        5,460,000
      神戸物産                           11,000      3,185.00         35,035,000
      あい　ホールディングス                            2,900     1,547.00         4,486,300
      ダイワボウホールディングス                            5,800     1,634.00         9,477,200
      マクニカ・富士エレホールディングス                            3,500     2,597.00         9,089,500
      バイタルケーエスケー・ホールディングス                            7,000      670.00        4,690,000
      レスターホールディングス                            4,300     1,913.00         8,225,900
      ＯＣＨＩホールディングス                            3,000     1,213.00         3,639,000
      ＴＯＫＡＩホールディングス                            7,700      854.00        6,575,800
      シップヘルスケアホールディングス                            4,900     2,318.00         11,358,200
      明治電機工業                            2,700     1,057.00         2,853,900
      コメダホールディングス                            3,000     2,225.00         6,675,000
      エコートレーディング                            7,300      563.00        4,109,900
      ナガイレーベン                            2,900     1,802.00         5,225,800
      三菱食品                            1,900     3,235.00         6,146,500
      松田産業                            2,000     1,985.00         3,970,000
      第一興商                            2,200     3,655.00         8,041,000
      メディパルホールディングス                           15,000      1,858.00         27,870,000
      アズワン                            1,600     5,570.00         8,912,000
      尾家産業                            3,100      831.00        2,576,100
      ドウシシャ                            2,900     1,490.00         4,321,000
      丸文                            6,400      721.00        4,614,400
      橋本総業ホールディングス                            2,100     1,938.00         4,069,800
      日本ライフライン                            5,600      883.00        4,944,800
      進和                            2,700     2,044.00         5,518,800
      オーハシテクニカ                            3,800     1,289.00         4,898,200
      白銅                            1,900     2,307.00         4,383,300
      伊藤忠商事                           95,200      3,625.00        345,100,000
      丸紅                          139,000      1,240.00        172,360,000
      長瀬産業                            8,400     1,791.00         15,044,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      豊田通商                           14,100      4,475.00         63,097,500
      兼松                            6,000     1,301.00         7,806,000
      三井物産                          111,700      3,031.00        338,562,700
      日本紙パルプ商事                            2,400     3,575.00         8,580,000
      山善                            6,200      967.00        5,995,400
      住友商事                           91,300      1,778.50        162,377,050
      内田洋行                            1,000     5,020.00         5,020,000
      三菱商事                          103,400      4,229.00        437,278,600
      キヤノンマーケティングジャパン                            3,300     2,811.00         9,276,300
      西華産業                            3,500     1,554.00         5,439,000
      菱洋エレクトロ                            2,600     2,171.00         5,644,600
      東京産業                            4,600      691.00        3,178,600
      阪和興業                            2,300     2,662.00         6,122,600
      岩谷産業                            3,200     4,935.00         15,792,000
      アステナホールディングス                           12,100       407.00        4,924,700
      三愛オブリ                            5,600      939.00        5,258,400
      稲畑産業                            3,900     2,137.00         8,334,300
      ワキタ                            6,400     1,139.00         7,289,600
      東邦ホールディングス                            4,000     1,976.00         7,904,000
      サンゲツ                            3,800     1,526.00         5,798,800
      シナネンホールディングス                            1,900     3,325.00         6,317,500
      伊藤忠エネクス                            5,800     1,027.00         5,956,600
      サンリオ                            4,100     2,502.00         10,258,200
      リョーサン                            3,700     2,192.00         8,110,400
      三信電気                            3,500     1,519.00         5,316,500
      モスフードサービス                            2,100     3,035.00         6,373,500
      加賀電子                            2,300     2,922.00         6,720,600
      立花エレテック                            2,500     1,501.00         3,752,500
      フォーバル                            4,500      811.00        3,649,500
      ＰＡＬＴＡＣ                            2,100     4,065.00         8,536,500
      日鉄物産                            1,300     4,960.00         6,448,000
      トラスコ中山                            2,600     1,665.00         4,329,000
      オートバックスセブン                            5,200     1,341.00         6,973,200
      加藤産業                            2,000     3,025.00         6,050,000
      イノテック                            2,700     1,278.00         3,450,600
      杉本商事                            2,300     2,041.00         4,694,300
      因幡電機産業                            3,600     2,615.00         9,414,000
      ミスミグループ本社                           18,700      2,635.00         49,274,500
      スズケン                            6,300     3,705.00         23,341,500
      ジェコス                            5,200      793.00        4,123,600
      ローソン                            3,100     4,265.00         13,221,500
      サンエー                            1,700     3,940.00         6,698,000
      エービーシー・マート                            1,900     5,680.00         10,792,000
      ハードオフコーポレーション                            4,100      874.00        3,583,400
      アスクル                            3,700     1,394.00         5,157,800
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ゲオホールディングス                            5,300     1,201.00         6,365,300
      アダストリア                            2,600     1,911.00         4,968,600
      ジーフット                            8,700      325.00        2,827,500
      エディオン                            5,900     1,167.00         6,885,300
      あみやき亭                            1,800     2,870.00         5,166,000
      ハニーズホールディングス                            3,600     1,135.00         4,086,000
      ジンズホールディングス                            2,900     3,910.00         11,339,000
      ビックカメラ                            8,500     1,107.00         9,409,500
      ＤＣＭホールディングス                            8,200     1,006.00         8,249,200
      ＭｏｎｏｔａＲＯ                           18,900      1,706.00         32,243,400
      Ｊ．フロント　リテイリング                           18,000      1,116.00         20,088,000
      ドトール・日レスホールディングス                            5,400     1,526.00         8,240,400
      マツキヨココカラ＆カンパニー                            8,900     5,050.00         44,945,000
      ＺＯＺＯ                            9,900     2,317.00         22,938,300
      トレジャー・ファクトリー                            4,000     1,023.00         4,092,000
      三越伊勢丹ホールディングス                           24,800      1,047.00         25,965,600
      ウエルシアホールディングス                            7,100     2,348.00         16,670,800
      クリエイトＳＤホールディングス                            2,000     2,676.00         5,352,000
      シュッピン                            3,600     1,346.00         4,845,600
      オイシックス・ラ・大地                            1,200     1,427.00         1,712,400
      ジョイフル本田                            4,400     1,559.00         6,859,600
      すかいらーくホールディングス                           17,100      1,605.00         27,445,500
      ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
                                  6,000     1,038.00         6,228,000
      ディングス
      ゴルフダイジェスト・オンライン                            4,400     1,350.00         5,940,000
      あさひ                            3,300     1,270.00         4,191,000
      コスモス薬品                            1,500    11,750.00         17,625,000
      トーエル                            3,800      873.00        3,317,400
      セブン＆アイ・ホールディングス                           53,300      5,133.00        273,588,900
      クリエイト・レストランツ・ホールディング
                                  9,300      917.00        8,528,100
      ス
      ツルハホールディングス                            3,000     6,510.00         19,530,000
      サンマルクホールディングス                            2,800     1,542.00         4,317,600
      トリドールホールディングス                            4,500     2,177.00         9,796,500
      クスリのアオキホールディングス                            1,000     5,180.00         5,180,000
      ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
                                  8,300     2,575.00         21,372,500
      Ｓ
      ノジマ                            1,900     2,799.00         5,318,100
      カッパ・クリエイト                            4,000     1,412.00         5,648,000
      ライトオン                            5,100      710.00        3,621,000
      良品計画                           16,100      1,335.00         21,493,500
      パリミキホールディングス                           10,700       267.00        2,856,900
      アドヴァングループ                            5,100      763.00        3,891,300
      Ｇ－７ホールディングス                            4,700     1,420.00         6,674,000
      コーナン商事                            2,500     3,535.00         8,837,500
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                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      エコス                            2,800     2,021.00         5,658,800
      マルシェ                            6,800      451.00        3,066,800
      パン・パシフィック・インターナショナル
                                 29,700      1,937.00         57,528,900
      ホールディングス
      西松屋チェーン                            4,000     1,382.00         5,528,000
      ゼンショーホールディングス                            7,100     3,140.00         22,294,000
      サイゼリヤ                            2,600     2,558.00         6,650,800
      魚力                            2,300     2,267.00         5,214,100
      ユナイテッドアローズ                            3,000     1,891.00         5,673,000
      ハイデイ日高                            2,700     2,025.00         5,467,500
      ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ                           12,100       225.00        2,722,500
      コロワイド                            4,600     1,802.00         8,289,200
      壱番屋                             900    4,900.00         4,410,000
      スギホールディングス                            2,600     5,130.00         13,338,000
      薬王堂ホールディングス                            2,600     2,027.00         5,270,200
      スクロール                            2,500      874.00        2,185,000
      木曽路                            2,300     2,106.00         4,843,800
      千趣会                           13,800       390.00        5,382,000
      ケーヨー                            7,800      913.00        7,121,400
      上新電機                            2,300     1,866.00         4,291,800
      日本瓦斯                            6,000     1,823.00         10,938,000
      ロイヤルホールディングス                            4,200     2,184.00         9,172,800
      いなげや                            3,600     1,156.00         4,161,600
      チヨダ                            4,500      750.00        3,375,000
      ライフコーポレーション                            2,000     2,408.00         4,816,000
      ＡＯＫＩホールディングス                            8,500      656.00        5,576,000
      コメリ                            1,700     2,609.00         4,435,300
      青山商事                            6,000      851.00        5,106,000
      しまむら                            1,500    11,180.00         16,770,000
      高島屋                           11,600      1,282.00         14,871,200
      松屋                            6,100      833.00        5,081,300
      エイチ・ツー・オー　リテイリング                            8,700      962.00        8,369,400
      丸井グループ                           11,600      2,307.00         26,761,200
      アクシアル　リテイリング                            2,000     2,905.00         5,810,000
      イオン                           53,400      2,207.00        117,853,800
      イズミ                            2,400     2,898.00         6,955,200
      平和堂                            3,100     1,876.00         5,815,600
      フジ                            2,300     2,115.00         4,864,500
      ヤオコー                            1,300     6,080.00         7,904,000
      ゼビオホールディングス                            5,100      905.00        4,615,500
      ケーズホールディングス                           13,100      1,212.00         15,877,200
      Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                            1,100     3,160.00         3,476,000
      ブックオフグループホールディングス                            6,900      967.00        6,672,300
      アインホールディングス                            1,800     6,600.00         11,880,000
      ヤマダホールディングス                           48,600       461.00        22,404,600
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ニトリホールディングス                            6,000    12,150.00         72,900,000
      吉野家ホールディングス                            5,000     2,440.00         12,200,000
      王将フードサービス                             600    6,560.00         3,936,000
      プレナス                            3,000     1,917.00         5,751,000
      ミニストップ                            3,100     1,404.00         4,352,400
      アークス                            3,000     1,923.00         5,769,000
      バローホールディングス                            3,900     1,779.00         6,938,100
      ファーストリテイリング                            2,000    69,100.00         138,200,000
      サンドラッグ                            4,800     2,779.00         13,339,200
      ヤマザワ                            2,300     1,501.00         3,452,300
      ベルーナ                           13,500       687.00        9,274,500
      めぶきフィナンシャルグループ                           71,300       258.00        18,395,400
      東京きらぼしフィナンシャルグループ                            3,900     1,978.00         7,714,200
      九州フィナンシャルグループ                           30,500       376.00        11,468,000
      ゆうちょ銀行                           34,700       997.00        34,595,900
      コンコルディア・フィナンシャルグループ                           83,500       461.00        38,493,500
      西日本フィナンシャルホールディングス                            9,400      743.00        6,984,200
      三十三フィナンシャルグループ                            3,800     1,358.00         5,160,400
      第四北越フィナンシャルグループ                            2,800     2,471.00         6,918,800
      ひろぎんホールディングス                           22,700       602.00        13,665,400
      おきなわフィナンシャルグループ                            2,100     2,114.00         4,439,400
      十六フィナンシャルグループ                            2,500     2,227.00         5,567,500
      北國フィナンシャルホールディングス                            2,100     4,500.00         9,450,000
      プロクレアホールディングス                            2,600     1,903.00         4,947,800
      新生銀行                            9,000     1,923.00         17,307,000
      あおぞら銀行                            8,200     2,649.00         21,721,800
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                          912,900       730.80       667,147,320        300,000    株
      りそなホールディングス                          166,400       505.80        84,165,120
      三井住友トラスト・ホールディングス                           26,200      4,108.00        107,629,600
      三井住友フィナンシャルグループ                          100,000      3,968.00        396,800,000
      千葉銀行                           48,700       732.00        35,648,400
      群馬銀行                           31,900       372.00        11,866,800
      武蔵野銀行                            4,500     1,747.00         7,861,500
      七十七銀行                            7,000     1,876.00         13,132,000
      秋田銀行                            2,800     1,585.00         4,438,000
      山形銀行                            4,100      868.00        3,558,800
      岩手銀行                            2,900     1,966.00         5,701,400
      東邦銀行                           25,300       199.00        5,034,700
      東北銀行                            2,800      975.00        2,730,000
      ふくおかフィナンシャルグループ                           11,000      2,392.00         26,312,000
      静岡銀行                           36,000       811.00        29,196,000
      スルガ銀行                           13,200       356.00        4,699,200
      八十二銀行                           35,200       469.00        16,508,800
      山梨中央銀行                            6,700     1,135.00         7,604,500
      大垣共立銀行                            3,100     1,684.00         5,220,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      福井銀行                            3,700     1,296.00         4,795,200
      滋賀銀行                            3,400     2,744.00         9,329,600
      南都銀行                            3,100     1,946.00         6,032,600
      百五銀行                           12,100       322.00        3,896,200
      京都銀行                            5,000     5,710.00         28,550,000
      紀陽銀行                            4,700     1,328.00         6,241,600
      ほくほくフィナンシャルグループ                            9,200      808.00        7,433,600
      山陰合同銀行                           10,500       659.00        6,919,500
      中国銀行                           12,300       968.00        11,906,400
      鳥取銀行                            3,000     1,156.00         3,468,000
      伊予銀行                           20,500       657.00        13,468,500
      百十四銀行                            5,200     1,692.00         8,798,400
      四国銀行                            5,700      808.00        4,605,600
      阿波銀行                            3,200     2,000.00         6,400,000
      大分銀行                            1,900     1,841.00         3,497,900
      宮崎銀行                            2,800     2,051.00         5,742,800
      佐賀銀行                            3,800     1,419.00         5,392,200
      琉球銀行                            8,400      769.00        6,459,600
      セブン銀行                           53,200       249.00        13,246,800
      みずほフィナンシャルグループ                          184,900      1,525.50        282,064,950
      山口フィナンシャルグループ                           18,900       752.00        14,212,800
      長野銀行                            3,800     1,215.00         4,617,000
      名古屋銀行                            1,600     2,941.00         4,705,600
      北洋銀行                           20,200       216.00        4,363,200
      中京銀行                            2,600     1,691.00         4,396,600
      愛媛銀行                            4,800      887.00        4,257,600
      トマト銀行                            3,100     1,005.00         3,115,500
      京葉銀行                           11,400       463.00        5,278,200
      栃木銀行                           20,400       247.00        5,038,800
      トモニホールディングス                           19,900       304.00        6,049,600
      フィデアホールディングス                            3,300     1,269.00         4,187,700
      池田泉州ホールディングス                           35,000       188.00        6,580,000
      ＦＰＧ                           13,700       877.00        12,014,900
      ＳＢＩホールディングス                           18,300      2,415.00         44,194,500
      ジャフコ　グループ                            5,800     1,591.00         9,227,800
      大和証券グループ本社                          109,100       603.30        65,820,030
      野村ホールディングス                          226,300       484.90       109,732,870
      岡三証券グループ                           13,700       326.00        4,466,200
      丸三証券                           12,500       473.00        5,912,500
      東海東京フィナンシャル・ホールディングス                           19,900       365.00        7,263,500
      水戸証券                           13,400       251.00        3,363,400
      いちよし証券                            7,000      624.00        4,368,000
      松井証券                            8,900      801.00        7,128,900
      マネックスグループ                           12,800       394.00        5,043,200
      極東証券                            6,000      670.00        4,020,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      アイザワ証券グループ                            7,500      691.00        5,182,500
      かんぽ生命保険                           15,400      2,178.00         33,541,200
      ＳＯＭＰＯホールディングス                           22,600      5,758.00        130,130,800
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
                                 32,000      3,977.00        127,264,000
      ディングス
      第一生命ホールディングス                           71,800      2,516.50        180,684,700
      東京海上ホールディングス                           44,100      7,369.00        324,972,900
      Ｔ＆Ｄホールディングス                           36,300      1,603.00         58,188,900
      全国保証                            3,600     4,180.00         15,048,000
      クレディセゾン                            8,600     1,545.00         13,287,000
      芙蓉総合リース                            1,500     7,630.00         11,445,000
      みずほリース                            2,000     3,055.00         6,110,000
      東京センチュリー                            3,000     4,170.00         12,510,000
      日本証券金融                            8,800      844.00        7,427,200
      アイフル                           23,100       346.00        7,992,600
      リコーリース                            1,500     3,375.00         5,062,500
      イオンフィナンシャルサービス                            9,500     1,194.00         11,343,000
      アコム                           31,400       309.00        9,702,600
      オリエントコーポレーション                           40,700       122.00        4,965,400
      オリックス                           89,100      2,259.00        201,276,900
      三菱ＨＣキャピタル                           53,500       615.00        32,902,500
      日本取引所グループ                           36,200      2,026.00         73,341,200
      アサックス                            5,400      591.00        3,191,400
      ＮＥＣキャピタルソリューション                            2,300     1,954.00         4,494,200
      いちご                           18,200       291.00        5,296,200
      ヒューリック                           34,000      1,029.00         34,986,000
      野村不動産ホールディングス                            7,800     3,175.00         24,765,000
      オープンハウスグループ                            4,100     5,040.00         20,664,000
      東急不動産ホールディングス                           41,400       680.00        28,152,000
      飯田グループホールディングス                           12,400      2,010.00         24,924,000
      パーク２４                            8,500     1,820.00         15,470,000
      三井不動産                           62,200      2,871.50        178,607,300
      三菱地所                           89,200      1,961.00        174,921,200
      平和不動産                            2,400     3,830.00         9,192,000
      東京建物                           14,800      1,725.00         25,530,000
      京阪神ビルディング                            3,900     1,238.00         4,828,200
      住友不動産                           28,800      3,439.00         99,043,200
      テーオーシー                            7,200      627.00        4,514,400
      スターツコーポレーション                            3,300     2,528.00         8,342,400
      空港施設                            7,400      522.00        3,862,800
      ゴールドクレスト                            3,400     1,653.00         5,620,200
      エスリード                            2,400     1,622.00         3,892,800
      ＡＶＡＮＴＩＡ                            4,200      829.00        3,481,800
      イオンモール                            7,600     1,602.00         12,175,200
      カチタス                            3,700     2,530.00         9,361,000
                                66/96


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本空港ビルデング                            4,800     5,230.00         25,104,000
      ミクシィ                            3,300     2,067.00         6,821,100
      日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                           23,300      1,222.00         28,472,600
      ＵＴグループ                            2,600     2,060.00         5,356,000
      パソナグループ                            2,200     1,765.00         3,883,000
      エス・エム・エス                            4,500     2,434.00         10,953,000
      パーソルホールディングス                           14,300      2,237.00         31,989,100
      クックパッド                            6,400      197.00        1,260,800
      学情                            6,100      849.00        5,178,900
      スタジオアリス                            2,100     2,230.00         4,683,000
      シミックホールディングス                            3,700     1,350.00         4,995,000
      ＮＪＳ                            2,400     1,929.00         4,629,600
      綜合警備保障                            5,400     3,615.00         19,521,000
      カカクコム                           11,000      1,888.00         20,768,000
      アイロムグループ                            1,900     1,707.00         3,243,300
      ディップ                            2,600     3,400.00         8,840,000
      キャリアデザインセンター                            4,000     1,068.00         4,272,000
      ベネフィット・ワン                            4,400     1,668.00         7,339,200
      エムスリー                           25,500      3,445.00         87,847,500
      アウトソーシング                            6,700      986.00        6,606,200
      ディー・エヌ・エー                            6,500     1,704.00         11,076,000
      博報堂ＤＹホールディングス                           20,000      1,193.00         23,860,000
      ぐるなび                           11,300       384.00        4,339,200
      ファンコミュニケーションズ                           11,200       388.00        4,345,600
      ＷＤＢホールディングス                            1,300     2,074.00         2,696,200
      インフォマート                           15,400       345.00        5,313,000
      クイック                            3,700     1,326.00         4,906,200
      電通グループ                           14,300      4,280.00         61,204,000
      Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                            3,500     2,728.00         9,548,000
      ダイオーズ                            3,300     1,014.00         3,346,200
      日本空調サービス                            7,100      781.00        5,545,100
      オリエンタルランド                           16,100     18,085.00         291,168,500
      ダスキン                            3,200     2,744.00         8,780,800
      ラウンドワン                            5,900     1,519.00         8,962,100
      リゾートトラスト                            6,000     2,059.00         12,354,000
      ビー・エム・エル                            2,100     3,405.00         7,150,500
      りらいあコミュニケーションズ                            4,600     1,024.00         4,710,400
      リソー教育                           20,800       320.00        6,656,000
      早稲田アカデミー                            5,400     1,090.00         5,886,000
      ユー・エス・エス                           16,400      2,310.00         37,884,000
      サイバーエージェント                           33,300      1,209.00         40,259,700
      楽天グループ                           71,300       584.00        41,639,200
      テー・オー・ダブリュー                           13,100       305.00        3,995,500
      エン・ジャパン                            5,100     1,645.00         8,389,500
      テクノプロ・ホールディングス                            7,900     2,476.00         19,560,400
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      インターワークス                            6,700      364.00        2,438,800
      アイ・アールジャパンホールディングス                             800    1,778.00         1,422,400
      ジャパンマテリアル                            4,600     1,863.00         8,569,800
      キャリアリンク                             300    1,777.00           533,100
      ライドオンエクスプレスホールディングス                            1,900     1,183.00         2,247,700
      リクルートホールディングス                          107,700      3,809.00        410,229,300
      エラン                            4,000      998.00        3,992,000
      日本郵政                          174,100       952.20       165,778,020
      ベイカレント・コンサルティング                            1,000    31,300.00         31,300,000
      ＭＳ－Ｊａｐａｎ                            3,500      869.00        3,041,500
      ジャパンエレベーターサービスホールディン
                                  5,200     1,257.00         6,536,400
      グス
      リログループ                            7,800     1,950.00         15,210,000
      共立メンテナンス                            1,700     4,900.00         8,330,000
      建設技術研究所                            1,800     2,414.00         4,345,200
      東京都競馬                            1,200     3,600.00         4,320,000
      カナモト                            3,600     1,909.00         6,872,400
      トランス・コスモス                            1,600     3,430.00         5,488,000
      乃村工藝社                            7,600      840.00        6,384,000
      日本管財                            3,100     2,514.00         7,793,400
      白洋舎                            1,700     1,518.00         2,580,600
      セコム                           14,300      8,051.00        115,129,300
      セントラル警備保障                            1,500     2,323.00         3,484,500
      メイテック                            1,300     6,410.00         8,333,000
      応用地質                            3,200     1,698.00         5,433,600
      船井総研ホールディングス                            2,500     2,017.00         5,042,500
      ベネッセホールディングス                            4,900     2,093.00         10,255,700
      イオンディライト                            1,900     2,815.00         5,348,500
      ダイセキ                            2,500     4,140.00         10,350,000
      ステップ                            2,900     1,674.00         4,854,600
                合　計               16,090,600            －   36,449,370,580
      （注）備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
      (2)  株式以外の有価証券

        該当事項はありません。
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】

                                               2022  年6月30日      現在
                   種類                            金額
      Ⅰ　資産総額                                         26,982,468,690         円
      Ⅱ　負債総額                                           55,442,907      円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         26,927,025,783         円
      Ⅳ　発行済数量                                         11,248,570,131         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              2.3938    円
    （ご参考：親投資信託の現況）

    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                               2022  年6月30日      現在
                   種類                            金額
      Ⅰ　資産総額                                         40,461,489,947         円
      Ⅱ　負債総額                                           236,016,755       円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         40,225,473,192         円
      Ⅳ　発行済数量                                         24,276,714,564         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.6570    円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
      規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
      関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
      表示する受益証券を発行しません。
      １．名義書換

        該当事項はありません。
      ２．受益者に対する特典

        特典はありません。
      ３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

        譲渡制限はありません。
      ４．受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
         または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
         の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
         たは記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合
         には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
         す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
         行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
         ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等
         において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停
         止日や振替停止期間を設けることができます。
      ５．受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
        ることができません。
      ６．受益権の再分割

        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ７．償還金

        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）にお支払いします。
      ８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
        一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】
       2022  年６月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
     38,300株を発行済みです。
       委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
     いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
     もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
     度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
     役中より代表取締役を選任します。
       投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
      ①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
      ②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
       ます。
      ③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
      ④売買の執行はトレーディング部が行います。
      ⑤運用部門とは独立した運用リスク管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、                                                        運
       用リスク管理部門担当役員               を委員長としリスク管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告しま
       す。
      ⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
       方針決定に生かされます。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
      ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       2022  年６月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
      りです。
                              本数            純資産総額（百万円）
       追加型公社債投資信託                            0                     0
       追加型株式投資信託                           169                  2,870,122
       単位型公社債投資信託                            2                   4,496
       単位型株式投資信託                           12                   42,719
              合計                    183                  2,917,338
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    ３【委託会社等の経理状況】
      １．     当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

         号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
         号）に基づいて作成しております。
      ２．     当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第37期事業年度（2021年４月１日から

         2022年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
         ります。
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    (1)  【貸借対照表】
                                                   （単位：千円）
                                第36期                第37期
                            （2021年３月31日現在）                （2022年３月31日現在）
     資産の部
      流動資産
                                                    21,389,756
       現金・預金                             22,550,090
                                                      319,734
       前払費用                              235,902
                                                     2,902,834
       未収委託者報酬                             2,973,733
                                                     2,610,213
       未収収益                             2,375,688
                                                       1,692
       未収入金                               3,865
                                                      22,412
                                      21,479
       その他の流動資産
       流動資産計                             28,160,759                27,246,644
      固定資産
       有形固定資産                        ＊１      530,601          ＊１      459,081
         建物                             354,556                342,403
         器具備品                             176,045                116,678
       無形固定資産                              137,430                228,727
         電話加入権                              3,795                3,795
         ソフトウエア                              89,839                188,720
         ソフトウエア仮勘定                              43,795                36,211
       投資その他の資産                             3,057,965                3,576,825
         投資有価証券                              49,477                42,253
         関係会社株式                            1,673,049                1,673,049
         その他の関係会社有価証券                              71,200                521,200
         長期前払費用                              45,424                40,588
         敷金                             474,324                474,324
         その他長期差入保証金                              10,030                21,230
                                      734,459                804,178
         繰延税金資産
       固定資産計                             3,725,997                4,264,634
      資産合計                              31,886,757                31,511,279
     負債の部
      流動負債
       未払金                             2,979,963                3,183,398
         未払手数料                            1,349,326                1,306,204
         その他未払金                            1,630,636                1,877,194
       未払費用                              429,654                398,447
       未払消費税等                              468,610                277,096
       未払法人税等                             1,378,000                1,152,000
       預り金                               45,524                46,775
       前受収益                               2,329                2,286
       賞与引当金                              273,836                287,955
                                        946                 7
       その他の流動負債
       流動負債計                             5,578,864                5,347,968
      固定負債
       退職給付引当金                              802,176                845,039
       固定負債計                              802,176                845,039
      負債合計                              6,381,041                6,193,007
     純資産の部
      株主資本                              25,499,322                25,312,741
       資本金                             2,000,000                2,000,000
       資本剰余金                              400,000                400,000
        その他資本剰余金                                             400,000
                                      400,000
       利益剰余金                             23,099,322                22,912,741
         利益準備金                             500,000                500,000
                                                    22,412,741
         その他利益剰余金                           22,599,322
                                                         -
          特別償却準備金                               0
                                                    22,412,741
          繰越利益剰余金                          22,599,322
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                       5,529
      評価・換算差額等                                6,393
                                                       5,529
       その他有価証券評価差額金                               6,393
      純資産合計                              25,505,715                25,318,271
     負債・純資産合計                               31,886,757                31,511,279
    (2)  【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                第36期                第37期
                            （自　2020年４月１日                （自　2021年４月１日
                            　至　2021年３月31日）                　至　2022年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                              17,997,091                18,065,913
      運用受託報酬                              9,745,973                10,405,866
      投資助言報酬                                59,827                66,255
                                      453,173                532,829
      その他営業収益
      営業収益計                              28,256,066                29,070,864
     営業費用
      支払手数料                              8,444,858                8,365,057
      広告宣伝費                               233,667                216,312
      調査費                              6,150,198                6,860,898
       調査費                             2,540,308                2,728,988
       委託調査費                             3,609,889                4,131,910
      委託計算費                               118,443                115,017
      営業雑経費                               278,728                259,680
       通信費                               44,106                38,574
       印刷費                              189,670                175,527
       協会費                               26,080                24,866
       諸会費                               10,102                11,208
                                       8,768                9,504
       図書費
      営業費用計                              15,225,895                15,816,967
     一般管理費
      給料                              3,799,821                3,925,627
       役員報酬                              129,108                128,277
       給料・手当                             2,761,131                2,779,798
       賞与                              909,581               1,017,551
      交際費                                4,415                4,546
      寄付金                                3,449                2,632
      旅費交通費                                13,735                17,590
      租税公課                               170,294                167,411
      不動産賃借料                               375,691                468,092
      退職給付費用                               156,614                161,994
      賞与引当金繰入                               273,836                287,955
      固定資産減価償却費                               139,782                165,703
      法定福利費                               596,481                630,892
      福利厚生費                                10,114                12,315
                                      394,336                487,975
      諸経費
      一般管理費計                              5,938,574                6,332,736
     営業利益                                7,091,595                6,921,159
     営業外収益
      受取利息                                 455                206
      受取配当金                          ＊１      7,512          ＊１       5,672
      匿名組合投資利益                          ＊１      60,878                   -
                                       9,958                13,622
      雑益
      営業外収益計                                78,804                19,500
     営業外費用
      為替差損                                44,450                66,106
                                       5,811                23,333
      雑損
      営業外費用計                                50,261                89,440
     経常利益                                7,120,138                6,851,219
                                74/96


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     特別損失
                                         0               610
      器具備品除却損
      特別損失計                                  0               610
     税引前当期純利益                                7,120,138                6,850,609
     法人税、住民税及び事業税
                                     2,197,641                2,169,313
                                     △  14,721               △  69,337
     法人税等調整額
     法人税等合計                                2,182,919                2,099,975
     当期純利益                                4,937,219                4,750,633
    (3)  【株主資本等変動計算書】

       第36期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                     ( 単位：千円)
                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   20,065,811
     当期変動額
                                                     △  2,403,708
      剰余金の配当
                                                  △  0        0
      特別償却準備金の取崩
                                                       4,937,219
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                  △  0    2,533,511
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   22,599,322
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
                                 △  3,177     △  3,177
     当期首残高              20,565,811       22,965,811                     22,962,634
     当期変動額
                  △  2,403,708     △  2,403,708                   △  2,403,708
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -                            -
                              -
     　当期純利益               4,937,219       4,937,219                     4,937,219
     　株主資本以外の項目の
                                   9,570       9,570        9,570
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計               2,533,511       2,533,511        9,570       9,570      2,543,081
     当期末残高              23,099,322       25,499,322         6,393       6,393     25,505,715
       第37期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                     ( 単位：千円)
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                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   22,599,322
     当期変動額
                                                     △  4,937,214
      剰余金の配当
                                                  △  0
                                                           0
      特別償却準備金の取崩
                                                       4,750,633
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                  △  0   △  186,580
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           -   22,412,741
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              23,099,322       25,499,322         6,393       6,393     25,505,715
     当期変動額
                  △  4,937,214     △  4,937,214                   △  4,937,214
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩
                       -       -                     -
     　当期純利益               4,750,633       4,750,633                     4,750,633
     　株主資本以外の項目の
                                  △  863     △  863      △  863
     　当期変動額（純額）
                   △  186,580     △  186,580       △  863     △  863    △  187,444
     当期変動額合計
     当期末残高              22,912,741       25,312,741         5,529       5,529     25,318,271
    注記事項

    （重要な会計方針）
                              第37期
                          自　2021年４月１日
                          至　2022年３月31日
     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
       移動平均法による原価法
     (2)  その他有価証券
      ①  市場価格のない株式等以外のもの
       当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
       （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      ②  市場価格のない株式等
       移動平均法による原価法
     ２．固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産
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       定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、
       定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産につい
       ては、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
     (2)  無形固定資産
       定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
       期間（5年）に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

     (1)  賞与引当金
       従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
     (2)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
       おります。
      ①  退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
       いては給付算定式基準によっております。
      ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
       （10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
       す。
       過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額
       法により費用処理しております。
     ４．収益及び費用の計上基準

       当社は、顧客への投資運用業及び投資助言・代理業に関するサービスから生じる委託者報酬、運
       用受託報酬等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
     (1)  運用報酬
       投資運用・助言サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）につい
       ては、当該サービスに係る履行義務は日々充足されると判断し、運用期間にわたり収益として認
       識しております。確定した報酬は、月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。
     (2)  成功報酬
       成功報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により履行義務を充足し、報酬額及び支払われ
       ることが確定した時点で収益として認識しております。確定した報酬は、履行義務充足時点から
       短期間で支払いを受けます。
     ５．消費税等の会計処理方法

       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    （重要な会計上の見積り）

                第36期                           第37期
             2021年３月31日現在                           2022年３月31日現在
     当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会                           同左
     計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影
     響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を
     省略しております。
    （会計方針の変更）

                              第37期
                           自　2021年４月１日
                           至　2022年３月31日
                                77/96


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      「収益認識に関する会計基準」                 （企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当事業年度の期首
     から適用し、約束した又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に
     受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、当該変更による影響額は
     軽微であります。
      また、    収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
     識関係」注記については記載しておりません。
      「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日）等を当事業年度の期
     首から適用するとともに、「時価の算定に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第31
     号　2021年６月17日改正）」を当事業年度の期首から早期適用しております。なお、当該変更によ
     る財務諸表に与える影響はございません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の
     注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基
     準適用指針第19号　2019年７月４日）                    第７-４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち
     前事業年度に係るものについては記載しておりません。
    （貸借対照表関係）

                第36期                           第37期
             2021年３月31日現在                           2022年３月31日現在
     ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお                           ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
       りであります。                           りであります。
         建物               148,089千円            建物               182,121千円
         器具備品               458,314千円            器具備品               501,021千円
    （損益計算書関係）

                 第36期                            第37期
             自　2020年４月１日                            自　2021年４月１日
             至　2021年３月31日                            至　2022年３月31日
     ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで                           ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
       あります。                           あります。
         関係会社からの受取配当金　                  2,000千円           関係会社からの受取配当金　                 2,000千円
         関係会社からの匿名組合契約
         に基づく利益の分配　　　　                60,878千円         上記のほか、関係会社に対する営業外収益の
                                  うち、雑益の合計額は営業外収益の総額の100
                                  分の10を超えており、その金額は8,520千円で
                                  あります。
    （株主資本等変動計算書関係）

     第36期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
      １．発行済株式に関する事項
                                                   （単位：株）
                  2020年４月１日                               2021年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
      ２．配当に関する事項

         (1)     配当金支払額
          2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,403,708千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                   62,760円
             (ハ)   基準日　                                              2020年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2020年６月26日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
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             (イ)   配当金の総額                             4,937,214千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                  　128,909円
             (ニ)   基準日　                                              2021年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2021年６月30日
     第37期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

      １．発行済株式に関する事項
                                                   （単位：株）
                  2021年４月１日                               2022年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
      ２．配当に関する事項

        (1)    配当金支払額
          2021年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             4,937,214千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                  　128,909円
             (ハ)   基準日　                                              2021年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2021年６月30日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2022年６月30日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             4,750,617千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                  　124,037円
             (ニ)   基準日　                                              2022年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2022年６月30日
    （金融商品関係）

      １．金融商品の状況に関する事項
                第36期                           第37期
             自　2020年４月１日                           自　2021年４月１日
             至　2021年３月31日                           至　2022年３月31日
     (1)  金融商品に対する取組方針                        (1)  金融商品に対する取組方針
       当社の資本は本来の事業目的のために使用す                           同左
       ることを基本とし、資産の運用に際しては、
       資産運用リスクを極力最小限に留めることを
       基本方針としております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク                        (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である未収収益は顧客の信用リスク                           同左
       に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
       クに晒されております。投資有価証券は、主
       にファンドの自己設定に関連する投資信託で
       あり、基準価額の変動リスクに晒されており
       ます。
       営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
       の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
       おります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制                        (3)  金融商品に係るリスク管理体制

     ①  信用リスク                         ①  信用リスク
       未収収益については、管理部門において取引                           同左
       先ごとに期日及び残高を把握することで、回
       収懸念の早期把握や軽減を図っております。
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     ②  市場リスク                         ②  市場リスク
       未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回                           同左
       収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
       すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
       ると判断しております。
       投資有価証券については、管理部門において
       定期的に時価を把握する体制としておりま
       す。
     ③  流動性リスク                         ③  流動性リスク
       当社は、日々資金残高管理を行っており流動                           同左
       性リスクを管理しております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

     第36期（2021年３月31日現在）

    2021  年３月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこ                               れらの差額については、次のとおりでありま
    す。
                                                 （単位：千円）
                      貸借対照表計上額                  時価           差額
       投資有価証券
        その他有価証券                       49,477            49,477             -
      資産計                         49,477            49,477             -
    （注1）    以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

        ものであることから、記載を省略しております。
          現金・預金
    　　　　　未収委託者報酬
    　　　　　未収収益
    　　　　　未収入金
    　　　　　預り金
    　　　　　未払金
    　　　　　未払費用
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

        以下については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把
        握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
                                  （単位：千円）

                              貸借対照表計上額
         子会社株式                           1,640,302
         関連会社株式                             32,747
         その他の関係会社有価証券                             71,200
         敷金                            474,324
         その他長期差入保証金                             10,030
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        該当事項はありません。
    （注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   （単位：千円）
                                   １年超         ５年超
                          １年以内                           10年超
                                   ５年以内         10年以内
      投資有価証券
       その他有価証券のうち満期が                      8,474        16,416         5,279           -
       あるもの
      合計                       8,474        16,416         5,279           -
     第37期（2022年３月31日現在）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2022  年３月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこ                               れらの差額については、次のとおりでありま
    す。
                                                 （単位：千円）
                      貸借対照表計上額                  時価           差額
       投資有価証券
        その他有価証券                       42,253            42,253             -
       敷金                        474,324            474,362             37
      資産計                        516,578            516,616             37
    （注1）    以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

        ものであることから、記載を省略しております。
          現金・預金
    　　　　　未収委託者報酬
    　　　　　未収収益
    　　　　　未収入金
    　　　　　預り金
    　　　　　未払金
    　　　　　未払費用
    （注2）    関係会社株式及びその他の関係会社有価証券（持分相当額を純額で計上する組合等への出資1,200千

        円を除く）については、市場価格のない株式等に該当することから、時価を注記しておりません。こ
        れらの貸借対照表計上額は、それぞれ以下のとおりです。
                                  （単位：千円）

                              貸借対照表計上額
         関係会社株式
           子会社株式                         1,640,302
           関連会社株式                           32,747
         その他の関係会社有価証券                            520,000
    （注3）    その他の関係会社有価証券のうち1,200千円については、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する

        組合等への出資に該当するため、「                   時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
        針第31号　2021年６月17日改正）                  の第24-16項を適用し、時価に関する注記を省略しております。
    （注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   （単位：千円）
                                   １年超         ５年超
                          １年以内                           10年超
                                   ５年以内         10年以内
      投資有価証券
       その他有価証券のうち満期が                        -      21,628           538          -
       あるもの
      合計                         -      21,628           538          -
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     第37期（2022年３月31日現在）

      金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
      分類しております。
      レベル１の時価          ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

                 される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
                 算定した時価
      レベル２の時価          ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
                 外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル３の時価          ： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    (1)時価で貸借対照表に計上している金融商品

                                                 （単位：千円）
                                     時価
                     レベル１          レベル２          レベル３           合計
                                81/96

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       投資有価証券
        その他有価証券                   -       42,253             -       42,253
      資産計                     -       42,253             -       42,253
    (2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

                                                 （単位：千円）
                                     時価
                     レベル１          レベル２          レベル３           合計
       敷金                     -      474,362             -      474,362
      資産計                     -      474,362             -      474,362
     （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

      投資有価証券
        投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないこと
        から、レベル２の時価に分類しております。
      敷金
        敷金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り
        等で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
    （有価証券関係）

                第36期                           第37期
             2021年３月31日現在                           2022年３月31日現在
     １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他                           １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
       の関係会社有価証券                           の関係会社有価証券
      子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計                           子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計

      上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株                           上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株
      式32,747千円）並びにその他の関係会社有価                           式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
      証券（貸借対照表計上額　71,200千円）は、                           証券（貸借対照表計上額　521,200千円）は、
      市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ                           市場価格のない株式等又は貸借対照表に持分
      ローを見積ること等ができず、時価を把握す                           相当額を純額で計上する組合等への出資に該
      ることが極めて困難と認められることから、                           当することから、記載しておりません。
      記載しておりません。
     ２．その他有価証券                           ２．その他有価証券

                       （単位：千円）                           （単位：千円）
             貸借対照表                           貸借対照表
        区分            取得原価       差額         区分            取得原価       差額
              計上額                           計上額
      ①貸借対照                           ①貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えるもの                           超えるもの
       証券投資                           証券投資
               37,407     27,442      9,964               37,421     28,638      8,783
       信託                           信託
      ②貸借対照                           ②貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えないも                           超えないも
       の                           の
       証券投資                           証券投資
               12,070     12,820      △749                4,832     5,645     △813
       信託                           信託
        合計       49,477     40,262      9,214        合計       42,253     34,283      7,970
     ３．当事業年度中に売却したその他有価証券                           ３．当事業年度中に売却したその他有価証券

      該当事項はありません。                           同左
    (収益認識関係）

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     第37期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                                        （単位：千円）
                    運用報酬           成功報酬           合計
      委託者報酬                18,065,913               -     18,065,913
      運用受託報酬                10,155,263            250,602        10,405,866
      投資助言報酬                  66,255             -       66,255
      その他営業収益                 532,829              -       532,829
          合計            28,820,261            250,602        29,070,864
    ２．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに                                                      当事業

      年度  末において存在する顧客との契約から                    当事業年度      の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
     顧客との契約から生じた債権等

                                     第37期
                                  自　2021年４月１日
                                  至　2022年３月31日
      顧客との契約から生じた債権（期首残高）                                   5,349,421     千円
      顧客との契約から生じた債権（期末残高）                                   5,513,048     千円
    （＊）なお、当事業年度の期首及び期末において、顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債はありま
        せん。
    （退職給付関係）

                              第36期
                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
     ２．確定給付制度

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      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高                            739,283千円
          勤務費用                           69,269千円
          利息費用                            2,907千円
          数理計算上の差異の発生額                            8,451千円
          退職給付の支払額                          △19,300千円
         退職給付債務の期末残高                            800,611千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払

         年金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            800,611千円
         未積立退職給付債務                            800,611千円
         未認識数理計算上の差異                             1,565千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            802,176千円
         退職給付引当金                            802,176千円

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            802,176千円
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                            69,269千円
         利息費用                             2,907千円
         数理計算上の差異の費用処理額                            △1,113千円
         その他                            12,353千円
         確定給付制度に係る退職給付費用                            83,417千円
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な                数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
         割引率               0.4％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、73,196千円であります。
                              第37期

                          自　2021年４月１日
                          至　2022年３月31日
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
     ２．確定給付制度

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高                            800,611千円
          勤務費用                           69,820千円
          利息費用                            3,143千円
          数理計算上の差異の発生額                            9,121千円
          退職給付の支払額                          △29,833千円
         退職給付債務の期末残高                            852,862千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払

         年金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            852,862千円
         未積立退職給付債務                            852,862千円
         未認識数理計算上の差異                            △7,823千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            845,039千円
         退職給付引当金                            845,039千円

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            845,039千円
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                            69,820千円
         利息費用                             3,143千円
         数理計算上の差異の費用処理額                             △267千円
         その他                            10,130千円
         確定給付制度に係る退職給付費用                            82,826千円
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な                数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
         割引率         0.4％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、79,167千円であります。
    （税効果会計関係）

      １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  第36期               第37期
                             （2021年３月31日現在）               （2022年３月31日現在）
    繰延税金資産
      退職給付引当金                             245,626千円               258,750千円
      未払金                               3,859千円               3,366千円
      賞与引当金                              83,848千円               88,171千円
      未払法定福利費                              10,817千円               11,424千円
      未払事業所税                               3,840千円               3,958千円
      未払事業税                              81,915千円               61,773千円
      未払調査費                              79,792千円               90,375千円
      減価償却超過額                              86,208千円               53,430千円
      繰延資産超過額                               6,297千円               8,569千円
      未払確定拠出年金                               1,901千円               2,038千円
                                85/96

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      未収実績連動報酬                              31,761千円               31,195千円
                                   101,413千円               195,620千円
      未払費用
    繰延税金資産小計
                                   737,281千円               808,674千円
                                         -               -
      評価性引当額
    繰延税金資産合計                               737,281千円               808,674千円
    繰延税金負債
      特別償却準備金                                 0千円                 -
      前払費用                                   -          2,055千円
                                    2,821千円               2,440千円
      その他有価証券評価差額金
    繰延税金負債合計                                2,821千円               4,495千円
      繰延税金資産の純額
                                   734,459千円               804,178千円
    　２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

        内訳
                第36期                           第37期
            （2021年３月31日現在）                           （2022年３月31日現在）
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                           同左
     担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
     であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

                第36期                           第37期
            自　2020年４月１日                           自　2021年４月１日
            至　2021年３月31日                           至　2022年３月31日
     [セグメント情報]                          [セグメント情報]
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」                           同左
     に定める投資信託委託会社であり証券投資信託
     の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定
     める金融商品取引業者として運用（投資運用
     業）を行っております。また「金融商品取引
     法」に定める投資助言・代理業を行っておりま
     す。
     当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこ

     れらの附帯業務を集約した単一セグメントを報
     告セグメントとしております。従いまして、開
     示対象となるセグメントはありませんので、記
     載を省略しております。
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     [関連情報]                          [関連情報]
     １.  製品及びサービスごとの情報                        １.  製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益                          同左
      が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     ２.  地域ごとの情報                        ２.  地域ごとの情報

     (1)  営業収益                        (1)  営業収益
       本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書                                          （単位：千円）
       の営業収益の90％を超えるため、記載を省
                                  日本        その他         合計
       略しております。
                                  26,067,627         3,003,236        29,070,864
                               (注)   営業収益は顧客の所在地を基準とし、国
                                  ごとに分類しております。
     (2)  有形固定資産

                               (2)  有形固定資産
       本邦に所在している有形固定資産の金額が
                                  同左
       貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を
       超えるため、記載を省略しております。
     ３.  主要な顧客ごとの情報

                               ３.  主要な顧客ごとの情報
     (1)  投資信託の名称
                               (1)  投資信託の名称
       東京海上・円資産バランスファンド（毎月
                                  東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
       決算型）
                                  算型）
     (2)  委託者報酬

                               (2)  委託者報酬
       5,399,003千円
                                  4,883,617千円
     (3)  関連するセグメント名

                               (3)  関連するセグメント名
      投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
                                  投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
      附帯業務を集約した単一セグメント
                                  附帯業務を集約した単一セグメント
    （関連当事者情報）

     第36期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        重要な取引はありません。
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        重要な取引はありません。
    　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
     第37期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        重要な取引はありません。
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      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        重要な取引はありません。
    　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
    （１株当たり情報）

                              第36期
                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
     １株当たり純資産額                                                 665,945円58銭
     １株当たり当期純利益金額　                                            128,909円11銭
      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
      ておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           25,505,715千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　25,505,715千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
        １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

       　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                         4,937,219千円
       　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　4,937,219千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
                              第37期

                          自　2021年４月１日
                          至　2022年３月31日
     １株当たり純資産額                                                 661,051円47銭
     １株当たり当期純利益金額　                                            124,037円43銭
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      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
      ておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           25,318,271千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　25,318,271千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
        １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

       　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                         4,750,633千円
       　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　4,750,633千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
      が禁止されています。
       ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
        ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
        取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
        るものを除きます。)。
       ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
        て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
        融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
        ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
       ④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
       ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
        保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
        として内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)  定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
       が予想される事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託会社
      ・名称         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
               （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
      ・資本金の額         324,279百万円（2022年３月末日現在）

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

               法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
     <参考情報：再信託受託会社の概要>

      ・名称          日本マスタートラスト信託銀行株式会社
      ・資本金の額          10,000百万円（2022年３月末日現在）

      ・事業の内容          銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

                法律に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)  販売会社

                            資本金の額      （※）
               名称                               事業の内容
      auカブコム証券株式会社                         7,196百万円

      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000百万円

                                       金融商品取引法に定める第一種金
      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323百万円
                                       融商品取引業を営んでいます。
      松井証券株式会社                         11,945百万円
      楽天証券株式会社                         17,495百万円

                                       銀行法に基づき

      株式会社八十二銀行                         52,243百万円
                                       銀行業を営んでいます。
                                       保険業法に基づき

      東京海上日動火災保険株式会社                        101,994百万円
                                       損害保険業を営んでいます。
     （※）2022年３月末日現在。
    ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日
       本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
       販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行い
       ます。
    ３【資本関係】

       資本関係はありません。
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    第３【参考情報】

      当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。
                 書類名                       提出年月日
                                       2021年９月17日
               有価証券届出書
                                       2022年３月18日
               有価証券報告書                        2021年９月17日
                半期報告書                       2022年３月18日
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    2022  年 ６ 月 ３ 日

      東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                              東京事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士　奈　良　昌　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士　久　保　直　毅
                          業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「                                         委託会社等の経理状況          」に
    掲げられている       東京海上アセットマネジメント              株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第37期事業年度の
    財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
    査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   東京海
    上アセットマネジメント           株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
    全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の
    情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施して
    いない。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・  　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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    ・  　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  　財務諸表の表示及び注記事項が、                我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準                            に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、     監査役   に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
    を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
    （注）    １.  上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２.  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2022年８月31日
    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸの2021年６月22日から2022年６月20日までの計算期間の
    財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
    海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸの2022年６月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
    損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、          有価証券報告書及び有価証券届出書                に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以
    外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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