ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型／２安定・成長型／３成長型 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第21期(令和3年5月26日－令和4年5月25日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第21期(令和3年5月26日－令和4年5月25日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型／２安定・成長型／３成長型 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月25日 提出
第21期 （自 2021年5月26日 至 2022年5月25日 ）
【計算期間】
【ファンド名】 ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として安定的な
運用を行います。
②当ファンドは、資金の全部または一部をマザーファンド（ＤＬジャパン・アクティブ・オープ
ン・マザーファンド、ＤＬジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド、ＤＬインターナショ
ナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド、ＤＬインターナショナル・ボンド・オープ
ン・マザーファンド）に投資します。
③各ファンドの信託金の限度額は1兆円とします。
ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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○商品分類表
「ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型」
「ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型」
「ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型」
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産
追加型投信 （収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
財産とともに運用されるファンドをいいます。
内 外 目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
○属性区分表
「ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型」
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「ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型」
「ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型」
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド （ ）
公債 （隔月）
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
（毎月）
（ ）
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米 なし
ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
（ ）
（投資信託証券
（資産複合（株 中近東
式、債券）資産配 （中東）
分固定型））
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
その他資産 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
主として複数の資産（株式、債券）を実質的な投資対象とし、組入比率に
（投資信託証券
ついては固定的とする旨の記載があるものをいいます。
（資産複合
（注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
（株式、債券）
資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券）
資産配分固定型））
資産配分固定型））に分類されます。
年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
のをいいます。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
（日本を含む）
ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわな
い旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（２）【ファンドの沿革】
2001年10月1日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結してお
ります。
当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
す。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金
の再投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
です。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資
金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資し
て、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称： アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所： 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（ 2022年5月31日 現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
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（ 2022年5月31日 現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0％
号
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として、安定的
な運用を行います。
②投資対象
ＤＬジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド受益証券、ＤＬジャパン・ボンド・オー
プン・マザーファンド受益証券、ＤＬインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザー
ファンド受益証券およびＤＬインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド受益証券
を主要投資対象とします。
③投資態度
1)主としてＤＬジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド受益証券、ＤＬジャパン・ボ
ンド・オープン・マザーファンド受益証券、ＤＬインターナショナル・ハイブリッド・オープ
ン・マザーファンド受益証券およびＤＬインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファ
ンド受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行
い、リスクの低減に努めつつ中長期的に安定した収益の積み上げをめざします。
2）1.「ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型」
（比較的リスクの低い資産（国内債券）を中心に組入れ、安定運用を行います。）
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投
資割合の上限が35％以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が30％以下の範囲内に
おいて配分した基本アロケーションのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、
※
当社が独自に指数化する合成インデックス をベンチマークとして超過収益を積み上げる
ことを図ります。
2.「ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型」
（各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンをめざします。）
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投
資割合の上限が60％以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が50％以下の範囲内に
おいて配分した基本アロケーションのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、
※
当社が独自に指数化する合成インデックス をベンチマークとして超過収益を積み上げる
ことを図ります。
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3.「ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型」
（株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れることにより、より高い収益をめざしま
す。）
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投
資割合の上限が70％未満、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が55％以下の範囲内に
おいて配分した基本アロケーションのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、
※
当社が独自に指数化する合成インデックス をベンチマークとして超過収益を積み上げる
ことを図ります。
※当社が独自に指数化する合成インデックスとは、国内株式については東証株価指数（ＴＯＰ
ＩＸ）(注1)、国内債券についてはＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合(注2)、外国株式についてはＭ
ＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、為替ヘッジなし）(注3)、外国債券について
はFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）(注4)、短期金融資産については
コール・ローンのオーバーナイト物レートを、各ファンドにおける基本アロケーションに基
づいて合成したものです。
(注1)東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章ま
たは商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」
という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯ
ＰＩＸ）に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標
章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。ＪＰＸは、東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いま
せん。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設
定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いませ
ん。
(注2) ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しま
す。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するも
のではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
(注3)ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI
Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する
権利を有しています。
(注4)FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデッ
クスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推
奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供
のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保
証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデッ
クスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属しま
す。
3)各資産につき、基本アロケーションにおける各資産毎の比率から±5％以内の範囲で配分比率
の変動を抑えます。ただし、運用環境見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影
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響をおよぼす可能性が高いと判断した場合には、基本アロケーションの若干の見直しを行う場
合があります。
4)実質組入れ外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
5)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取
引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物
オプション取引を行うことができます。また有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国
内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先
物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利
に係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うこと
ができます。
6)信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます。
※各ファンドの基本アロケーションは、1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格
＜ファンドの特色＞をご参照ください。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産（各約款第14条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます、以下同じ。）
イ. 有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ. 金銭債権
ニ. 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ. 為替手形
②有価証券の指図範囲（各約款第15条第1項）
委託会社は、信託金を、主として1.から4.までの アセットマネジメントOne株式会社 を委託会社と
し、 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 を受託会社として締結された親投資信託の受益証券ならびに5.
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以降の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ＤＬジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド（金融システム改革のための関係法
律の整備等に関する法律附則第84条により証券投資信託とみなされた信託）
2.ＤＬジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
3.ＤＬインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド（金融システム改革の
ための関係法律の整備等に関する法律附則第84条により証券投資信託とみなされた信託）
4.ＤＬインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
5.株券または新株引受権証書
6.国債証券
7.地方債証券
8.特別の法律により法人の発行する債券
9.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
10.特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。）
11.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
12.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
13.特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。）
14.コマーシャル・ペーパー
15.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
16.外国または外国の者の発行する証券または証書で、5.から15.までの証券または証書の性質を
有するもの
17.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
るものをいい、振替投資信託受益権を含みます。）
18.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。）
19.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
20.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
21.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
22.外国法人が発行する譲渡性預金証書
23.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
24.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
25.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
26.外国の者に対する権利で25.の有価証券の性質を有するもの
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なお、5.の証券または証書、16.ならびに21.の証券または証書のうち5.の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、6.から10.までの証券および16.ならびに21.の証券または
証 書のうち6.から10.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、17.の証券および
18.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲（各約款第15条第2項）
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記③の1.から4.までに掲げる金融商
品により運用することの指図ができます。（各約款第15条第3項）
（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 ＤＬジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行ないま
基本方針
す。
主な投資対象 日本の株式（全上場銘柄）を主要な投資対象とします。
投資態度 ①ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）を中長期的に上回ることを目標に運用します。
②企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行うこと
を原則とします。
③銘柄選択はファンドマネージャーが自ら会社訪問を行ない、企業の成長性と投資価
値を総合的に判断し、組入銘柄を決定します。
④株式の組入比率は、原則として100％に近い状態を維持します。ただし、市況動向
等により弾力的に変更を行う場合があります。
⑤特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。
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ポートフォリ 1)全銘柄の中から、大型株と中小型株をセクター間の偏りを調整しつつ約700銘柄を
オ構築プロセ 組入候補銘柄群として選出します。
ス 2)株式運用グループのアナリストおよびファンドマネージャーは、1)の組入候補銘柄
について、企業訪問等を中心にした積極的な調査活動により個別銘柄の調査・分析
を行います。
3)2)により得られた企業業績予測を、短期的・中長期的な視点で株価への織り込み度
合い等から独自にレーティングし、バリュエーション評価を行ったうえ、組入銘柄
を選出します。
4)3)により選出された組入銘柄を、委託会社独自に細分化したサブ・セクターに分散
して投資を行います。
※上記は、 2022年5月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
主な投資制限 ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます）への投資割合には、制限
を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資
産総額の20％以下とします。
③投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総
額の5％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 ＤＬジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
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基本方針 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 ①ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合を中長期的に上回ることを目標に運用を行います。
②マクロ経済分析をベースとしたファンダメンタルズ分析等に基づき、金利の方向性
予測、イールドカーブ戦略、セクター戦略により超過収益を積み上げることをめざ
します。
ポートフォリ 1)マクロ経済分析をベースとしたファンダメンタルズ分析等に基づき、短中長期金利
オ構築プロセ の方向性、イールドカーブ、セクタースプレッドの予測を行います。
ス 2)1)により得られた分析に基づき、デュレーション戦略、イールドカーブ戦略および
定性・定量分析に基づいた個別銘柄の決定を行い、ポートフォリオを構築します。
3)委託会社独自の円債分析システム「ＹＢＡＳ」を活用することで、きめ細かい定量
分析・リスク分析を行い、ポートフォリオを構築します。
※上記は、 2022年5月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
主な投資制限 ①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 ＤＬインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象 日本を除く世界主要先進国の株式を主要な投資対象とします。
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投資態度 ①積極的な企業調査訪問を基にしたボトムアップ・アプローチと各国のマクロ経済分
析等によるトップダウン・アプローチを併用することによりポートフォリオを構築
します。
②ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを長期的に上回ることをめざして運用を行いま
す。
③株式の組入比率は、原則として100％に近い状態を維持します。ただし、市況動向
等により弾力的に変更を行う場合があります。
④外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ポートフォリ 1)グローバルセクター別に調査・運用チームを編成し、ファンドマネジャーが主に直
オ構築プロセ 接現地へ訪問、個別企業およびマクロ経済の調査を行います。
ス 2)1)の調査活動を基に、ボトムアップ企業調査に基づくミクロ分析とマクロ分析を相
互補完的に行います。
3)2)の分析を基に、当社独自のグローバルな視点からの総合的な銘柄評価手法を用
い、地域配分・セクター配分を加味したうえでポートフォリオを構築します。
※上記は、 2022年5月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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主な投資制限 ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます）への投資割合には、制限
を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資
産総額の20％以下とします。
③投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総
額の5％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 ＤＬインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象 日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）を中長期的に上回ることを
目標に運用を行います。
②委託会社が独自に開発した外債分析システムを活用して運用を行います。
③金利見通しに基づく各国市場配分に加え、各国ポートフォリオにおけるデュレー
ション、償還構成をコントロールすることにより超過収益を獲得することをめざし
ます。
④為替については、金利とは独立した投資対象と考え、エクスポージャーのコント
ロールを行うことにより、運用効率の向上を図ります。ただし、為替エクスポー
ジャーは原則として信託財産の純資産総額の範囲内とします。
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ポートフォリ 1)世界主要国のファンダメンタルズ分析・テクニカル分析等に基づき、主要国の金利
オ構築プロセ トレンド・イールドカーブの形状・通貨別為替相場の見通しを策定します。
ス 2)当社独自開発の外債分析システムを活用し、イールドカーブ分析等の定量分析を行
います。
3)当社独自開発の外債分析システムを活用し、為替・金利見通しに基づく市場配分・
通貨配分戦略、デュレーション・償還構成戦略より、ポートフォリオ属性を決定・
構築します。
※上記は、 2022年5月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
主な投資制限 ①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
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① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
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ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2022年5月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時（原則として5月25日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき
分配を行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子、配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除し
た額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る
消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、監査報酬およ
び当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残額を受益者に分配するこ
とができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積
み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託
報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金があるとき
は、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期
以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
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③収益分配金の再投資
収益分配金は、原則として自動的に全額再投資されます。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に対し支払われます。販売会社は、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付け
を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
○「ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型」
①株式への実質投資割合 （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の35％以下とします。
②外貨建資産への実質投資割合 （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
○「ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型」
①株式への実質投資割合 （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60％以下とします。
②外貨建資産への実質投資割合（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
○「ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型」
①株式への実質投資割合（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。
②外貨建資産への実質投資割合（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の55％以下とします。
○各ファンド共通
③投資信託証券への実質投資割合（各約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
各マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の5％以下とします。
④新株引受権証券等への実質投資割合（各約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資
産総額の15％以下とします。
⑤投資する株式等の範囲（各約款第17条）
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限
りではありません。
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2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予
約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委
託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑥同一銘柄の株式への実質投資割合（各約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合（各約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）
投資制限）
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5％以下とします。
⑧同一銘柄の転換社債等への実質投資割合（各約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制
限）
同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第
1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
るよう調整を行うこととします。（各約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑩信用取引の指図範囲（各約款第20条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲（各約款第21条）
1)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第
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28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこ
れらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権
取 引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの
信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。）との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
対象有価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンド
の組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組
入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた
額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入
貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月
までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権お
よび組入抵当証券の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額（信託財
産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権およ
び組入抵当証券の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額
を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金
等ならびに上記（2）投資対象③金融商品の指図範囲1.～4.に掲げる金融商品で運用し
ている額とマザーファンドが限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還
金等ならびに上記（2）投資対象③金融商品の指図範囲1.～4.に掲げる金融商品で運用
している額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが
限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2）投資対象
③金融商品の指図範囲1.～4.に掲げる金融商品で運用している額の割合を乗じて得た額
をいいます。）の合計額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション取引に係
る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らない
範囲内とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプショ
ン取引を行うことの指図をすることができます。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金
等ならびに上記（2）投資対象③金融商品の指図範囲1.～4.に掲げる金融商品で運用し
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ているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属すると
み なした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）の合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財
産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記（2）投
資対象③金融商品の指図範囲1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2.におい
て「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商
品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建
資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組
入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権
の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨
建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金お
よび償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、
かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5％を上回らない範囲内とします。
⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲（各約款第22条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることが
できます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)におい
て同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約
等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
るスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価
するものとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（各約款第23条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取
引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託期間に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下 3) において同
じ。）が、信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産に係
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッ
ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下 3) において同じ。）を超えないもの
とします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額
の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の
合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利
先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産
に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザー
ファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純
資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。
5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の
事由により、純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超え
ることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
6)上記5)においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑭デリバティブ取引等にかかる投資制限（各約款第23条の2）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、
合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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⑮有価証券の貸付の指図および範囲（各約款第24条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の1.～2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価総額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1) 1.～2.で定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うもの
とします。
⑯公社債の空売りの指図範囲（各約款第25条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決
済については、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは
買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑰公社債の借入れ（各約款第26条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
2)上記1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑱特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（各約款第28条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑲外国為替予約の指図（各約款第29条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産に係
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る為替の
売予約とマザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした
額との合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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3)上記2)においてマザーファンドの信託財産に係る為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信
託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
を 乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約の総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
⑳資金の借入れ（各約款第36条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、
当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業
日以内である場合の当該期間とし、資金借入れ額は当該有価証券等の売却代金または解約代
金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託
者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会におい
て決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式について
の議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に
ついての議決権を含む。）の総数が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数
を超えることとなる場合において、当該株式を投資信託財産をもって取得することを受託会
社に指図してはなりません。
３【投資リスク】
＜ 基準価額の主な変動要因＞
各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
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○資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
た場合等は、基準価額の下落要因となります。
各資産（国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産）の資産配分比率は、
基本アロケーションに応じ、±5％以内の変動に抑えます。
この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分
が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産の
ベンチマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下が
る要因となる可能性があります。
○ 国別配分リスク
投資対象国のうち一部の国における証券市場全体の市場価値が下落する場合には、基準価額が下
がる要因となる可能性があります。
当ファンドでは、組入れられる資産の国別配分が、当該資産のベンチマークを構成する国別構
成比率と若干異なる場合があります。
この国別配分が、当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、当ファンドの投資対象国
のうち一部の国における証券市場全体の市場価値が下落する場合には、当ファンドの各資産の
国別配分が各ベンチマークの国別比率と同等あるいは優れたものであったとしても、当ファン
ドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
○ 株式投資リスク
当ファンドでは実質的に株式に投資します。株式には一般的に次に掲げるリスクがあります。
1.価格変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、一般に大きく変動します。株式市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価
格変動により、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
2.信用リスク
投資する株式の発行者の経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。
投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想さ
れる場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下
がる要因となります。
○ 債券投資リスク
当ファンドでは実質的に公社債に投資します。公社債では、一般に次に掲げるリスクがありま
す。
1.金利リスク
金利の上昇（債券の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が
上昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となりま
す。
2.信用リスク
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投資する債券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
ます。
投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想さ
れる場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下
がる要因となります。
○ 為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドでは実質的に外国証券に投資します。外国証券に投資する場合には、一般に為替リ
スクがあります。
為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。
一般に外国為替相場が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる
要因となります。従いまして、外貨建証券が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当
該通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該証券の円ベースの評価額が
減価し、当ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨
建証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて
損失を被る可能性もあります。当ファンドでは、為替リスクに対して為替ヘッジを行わないこ
とを原則としており、また為替リスクのエクスポージャーを積極的にコントロールする場合が
あるため、円と投資対象国通貨の為替レートの変化が当ファンドの資産価値に影響します。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
○ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
フ）の適用はありません。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
る可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
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○ 当ファンドはベンチマークを採用しておりますが、ベンチマークは証券市場の構造変化等の影響
により今後見直す場合があります。また、当ファンドの運用成果は、ベンチマークを上回ること
も 下回ることもあり、ベンチマークに対して一定の運用成果をあげることを保証するものではあ
りません。
○ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファン
ドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○ 当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
○ 資金動向、市況動向等によっては、上記の投資態度に従った運用ができない場合があります。
○ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○ 各ファンドにつき、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認めら
れる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託
を終了（繰上償還）する場合があります。
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・注意事項
イ． 当ファンドは、実質的に株式や公社債など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスク
もあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ．投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護
基金の対象にもなりません。
ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
購入者が負担することとなります。
＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
※リスク管理体制は 2022年5月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
各フ ァンドの日々の純資産総額に対して年率1.65％ （税抜1.50％）
支払先 内訳（税抜） 主な役務
委託会社 年率0.57％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
の算出等の対価
販売会社 年率0.83％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.10％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
等の対価
※ 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※ 信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され 、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休
業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
①信託財産留保額
ありません。
②その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
2)監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
の基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託
財産から支払われます。
3)有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプショ
ン取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に要する
費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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4)マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数
料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外
貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（５）【課税上の取扱い】
◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 （配当控除の適用
なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、 2022年5月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 11,515,748,399 98.16
内 日本 11,515,748,399 98.16
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 215,854,452 1.84
純資産総額 11,731,602,851 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 31,766,006,960 98.63
内 日本 31,766,006,960 98.63
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 440,305,883 1.37
純資産総額 32,206,312,843 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 30,463,890,455 98.76
内 日本 30,463,890,455 98.76
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 381,126,206 1.24
純資産総額 30,845,016,661 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
ＤＬジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 26,629,018,260 97.59
内 日本 26,629,018,260 97.59
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 658,076,441 2.41
純資産総額 27,287,094,701 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ＤＬジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 16,288,574,540 51.49
内 日本 15,793,533,540 49.93
内 インドネシア 495,041,000 1.56
地方債証券 798,463,000 2.52
内 日本 798,463,000 2.52
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社債券 13,963,660,300 44.14
内 日本 13,478,240,300 42.61
内 フランス 485,420,000 1.53
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 583,730,306 1.85
純資産総額 31,634,428,146 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ＤＬインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 11,811,833,337 98.86
内 アメリカ 8,647,297,803 72.37
内 スイス 578,183,141 4.84
内 イギリス 563,277,034 4.71
内 ドイツ 507,193,641 4.25
内 フランス 442,573,803 3.70
内 カナダ 341,131,299 2.86
内 スウェーデン 189,032,837 1.58
内 フィンランド 176,736,436 1.48
内 スペイン 131,298,170 1.10
内 オランダ 124,448,804 1.04
内 ベルギー 76,439,221 0.64
内 香港 34,221,148 0.29
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 136,116,449 1.14
純資産総額 11,947,949,786 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ＤＬインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 10,815,200,602 98.12
内 アメリカ 5,775,340,011 52.40
内 フランス 995,062,369 9.03
内 イタリア 827,708,712 7.51
内 イギリス 794,339,149 7.21
内 ドイツ 793,750,094 7.20
内 スペイン 612,652,994 5.56
内 メキシコ 400,799,648 3.64
内 カナダ 343,330,881 3.11
内 ポーランド 194,962,699 1.77
内 オーストラリア 77,254,045 0.70
地方債証券 95,334,673 0.86
内 オーストラリア 95,334,673 0.86
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 111,601,879 1.01
純資産総額 11,022,137,154 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
比率
種類 数量
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
ＤＬジャパン・ボンド・ 親投資
1.5875 1.5825 －
1 オープン・マザーファンド 信託受 4,798,977,350 64.73
日本 益証券 7,618,856,440 7,594,381,656 －
ＤＬジャパン・アクティ
親投資
ブ・オープン・マザーファ 3.5894 3.6711 －
2 信託受 622,976,220 19.49
ンド
益証券
日本 2,236,152,891 2,287,008,001 －
ＤＬインターナショナル・
親投資
ボンド・オープン・マザー 2.6589 2.6848 －
3 信託受 367,293,490 8.41
ファンド
益証券
日本 976,633,389 986,109,561 －
ＤＬインターナショナル・
親投資
ハイブリッド・オープン・ 4.3835 4.6052 －
4 信託受 140,764,610 5.53
マザーファンド
益証券
日本 617,055,744 648,249,181 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.16
合計 98.16
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
ＤＬジャパン・ボンド・ 親投資
1.5875 1.5825 －
1 オープン・マザーファンド 信託受 8,649,001,973 42.50
日本 益証券 13,731,155,532 13,687,045,622 －
ＤＬジャパン・アクティ
親投資
ブ・オープン・マザーファ 3.5895 3.6711 －
2 信託受 2,704,322,983 30.83
ンド
益証券
日本 9,707,179,823 9,927,840,102 －
ＤＬインターナショナル・
親投資
ハイブリッド・オープン・ 4.3835 4.6052 －
3 信託受 901,247,493 12.89
マザーファンド
益証券
日本 3,950,708,510 4,150,424,954 －
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ＤＬインターナショナル・
親投資
ボンド・オープン・マザー 2.6589 2.6848 －
4 信託受 1,490,128,234 12.42
ファンド
益証券
日本 3,962,250,974 4,000,696,282 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.63
合計 98.63
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
ＤＬジャパン・アクティ
親投資
ブ・オープン・マザーファ 3.5895 3.6711 －
1 信託受 3,446,589,045 41.02
ンド
益証券
日本 12,371,669,671 12,652,773,043 －
ＤＬジャパン・ボンド・ 親投資
1.5875 1.5825 －
2 オープン・マザーファンド 信託受 4,152,343,037 21.30
日本 益証券 6,592,259,805 6,571,082,856 －
ＤＬインターナショナル・
親投資
ハイブリッド・オープン・ 4.3835 4.6052 －
信託受
3 1,341,856,337 20.03
マザーファンド
益証券
日本 5,882,161,438 6,179,516,803 －
ＤＬインターナショナル・
親投資
ボンド・オープン・マザー 2.6589 2.6848 －
4 信託受 1,884,876,994 16.41
ファンド
益証券
日本 5,011,887,927 5,060,517,753 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.76
合計 98.76
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
ＤＬジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
2022年5月31日現在
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投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
トヨタ自動車 株式 1,957.64 2,122.50 －
1 輸送用機 504,800 3.93
日本 988,217,500 1,071,438,000 －
器
ソニーグループ 株式 11,551.86 12,115.00 －
2 83,500 3.71
日本 電気機器 964,580,443 1,011,602,500 －
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 734.81 729.70 －
3 ル・グループ 1,216,000 3.25
日本 銀行業 893,538,840 887,315,200 －
ルネサスエレクトロニクス 株式 1,223.78 1,524.00 －
4 475,200 2.65
日本 電気機器 581,542,400 724,204,800 －
信越化学工業 株式 17,587.97 18,335.00 －
5 39,100 2.63
日本 化学 687,689,900 716,898,500 －
三井不動産 株式 2,578.33 2,817.00 －
6 249,200 2.57
日本 不動産業 642,521,870 701,996,400 －
第一三共 株式 2,416.93 3,419.00 －
7 198,100 2.48
日本 医薬品 478,795,550 677,303,900 －
日立製作所 株式 5,263.27 6,725.00 －
8 99,200 2.44
日本 電気機器 522,116,600 667,120,000 －
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,977.68 3,922.00 －
9 ループ 169,900 2.44
日本 銀行業 675,808,200 666,347,800 －
東京海上ホールディングス 株式 6,893.95 7,466.00 －
10 85,400 2.34
日本 保険業 588,743,900 637,596,400 －
オリックス 株式 2,244.25 2,451.50 －
11 その他金 248,700 2.23
日本 558,147,000 609,688,050 －
融業
任天堂 株式 57,450.64 57,420.00 －
12 その他製 10,300 2.17
日本 591,741,600 591,426,000 －
品
ＴＩＳ 株式 2,671.00 3,375.00 －
13 情報・通 166,200 2.06
日本 443,920,200 560,925,000 －
信業
東京エレクトロン 株式 53,544.71 58,980.00 －
14 9,000 1.95
日本 電気機器 481,902,400 530,820,000 －
本田技研工業 株式 3,174.21 3,187.00 －
15 輸送用機 166,400 1.94
日本 528,189,941 530,316,800 －
器
デンソー 株式 7,063.53 7,877.00 －
16 輸送用機 62,300 1.80
日本 440,058,400 490,737,100 －
器
セブン＆アイ・ホールディ
株式 5,389.82 5,410.00 －
17 ングス 90,700 1.80
日本 小売業 488,857,100 490,687,000 －
日本電気 株式 4,840.66 5,210.00 －
18 90,300 1.72
日本 電気機器 437,111,700 470,463,000 －
ＪＳＲ 株式 3,359.98 4,080.00 －
19 111,800 1.67
日本 化学 375,646,000 456,144,000 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本電信電話 株式
3,539.43 3,911.00 －
20 情報・通 113,500 1.63
日本 401,726,400 443,898,500 －
信業
パン・パシフィック・イン
ターナショナルホールディ 株式 1,804.17 1,983.00 －
21 223,000 1.62
ングス
日本 小売業 402,331,681 442,209,000 －
オリンパス 株式 2,070.02 2,690.50 －
22 158,000 1.56
日本 精密機器 327,064,302 425,099,000 －
キーエンス 株式 50,521.53 51,590.00 －
23 8,200 1.55
日本 電気機器 414,276,600 423,038,000 －
株式
ＢＩＰＲＯＧＹ 3,058.83 2,826.00 －
24 情報・通 144,800 1.50
日本 442,918,833 409,204,800 －
信業
ベルシステム２４ホール
株式 1,326.85 1,431.00 －
ディングス
25 284,200 1.49
サービス
日本 377,091,718 406,690,200 －
業
伊藤忠商事 株式 3,879.15 3,695.00 －
26 104,300 1.41
日本 卸売業 404,595,800 385,388,500 －
中外製薬 株式 3,838.42 3,528.00 －
27 107,200 1.39
日本 医薬品 411,478,950 378,201,600 －
ＴＤＫ 株式 3,747.66 4,465.00 －
28 81,700 1.34
日本 電気機器 306,184,500 364,790,500 －
味の素 株式
3,439.54 3,134.00 －
29 115,000 1.32
日本 食料品 395,547,100 360,410,000 －
リクルートホールディング
株式 4,728.14 4,734.00 －
ス
30 75,100 1.30
サービス
日本 355,083,400 355,523,400 －
業
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率（％）
株式 97.59
合計 97.59
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年5月31日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
電気機器 22.20
国内
情報・通信業 9.89
輸送用機器 8.68
化学 7.82
銀行業 5.69
医薬品 5.67
小売業 5.44
サービス業 3.67
食料品 3.17
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その他製品
3.11
精密機器 2.94
機械 2.75
卸売業 2.67
不動産業 2.57
保険業 2.34
その他金融業 2.23
繊維製品 1.24
ガラス・土石製品
1.23
陸運業 1.14
建設業 1.00
鉄鋼 0.98
証券、商品先物取引業 0.93
非鉄金属 0.20
合計 97.59
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ＤＬジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
３６５回 利付国庫債券
国債証 99.06 98.83 0.1
1 （１０年） 1,550,000,000 4.84
券
日本 1,535,430,000 1,531,865,000 2031/12/20
１５０回 利付国庫債券
国債証 100.13 100.06 0.005
2 （５年） 1,469,000,000 4.65
券
日本 1,471,012,530 1,469,998,920 2026/12/20
３６６回 利付国庫債券
国債証 99.90 99.66 0.2
3 （１０年） 1,014,000,000 3.19
券
日本 1,013,047,220 1,010,592,960 2032/3/20
３３回 利付国庫債券（３
国債証 123.31 122.28 2
4 ０年） 737,000,000 2.85
券
日本 908,809,440 901,225,710 2040/9/20
１５４回 利付国庫債券
国債証 110.39 109.82 1.2
5 （２０年） 815,000,000 2.83
券
日本 899,727,400 895,098,200 2035/9/20
１５６回 利付国庫債券
国債証 99.67 99.15 0.4
6 （２０年） 709,000,000 2.22
券
日本 706,681,570 703,023,130 2036/3/20
３５４回 利付国庫債券
国債証 100.20 99.93 0.1
7 （１０年） 660,000,000 2.08
券
日本 661,339,800 659,551,200 2029/3/20
１回 武田薬品工業期限前
102.80 102.80 1.72
8 償還条項付劣後債 社債券 600,000,000 1.95
日本 616,800,000 616,800,000 2079/6/6
１回 住友化学 期限前償
101.99 101.69 1.3
9 還条項付劣後社債 社債券 600,000,000 1.93
日本 611,964,000 610,194,000 2079/12/13
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３回 損害保険ジャパン日
本興亜期限前償還条項付劣 101.03 100.87 1.06
10 社債券 600,000,000 1.91
後社債
日本 606,180,000 605,220,000 2077/4/26
２２９回 共同発行市場公
地方債 100.16 99.79 0.299
11 募地方債 600,000,000 1.89
証券
日本 600,990,000 598,776,000 2032/4/23
３６４回 利付国庫債券
国債証 99.13 98.90 0.1
12 （１０年） 529,000,000 1.65
券
日本 524,397,700 523,207,450 2031/9/20
２６回 物価連動国債（１
国債証 108.11 108.34 0.005
13 ０年） 467,000,000 1.60
券
日本 504,886,130 505,981,670 2031/3/10
１回 あいおいニッセイ同
和損害保険期限前償還条項 99.79 99.71 0.66
14 社債券 500,000,000 1.58
付劣後社債
日本 498,950,000 498,550,000 2079/9/10
３５７回 利付国庫債券
国債証 99.88 99.58 0.1
15 （１０年） 500,000,000 1.57
券
日本 499,435,000 497,945,000 2029/12/20
９回 クレディ・アグリコ
ル・エス・エー非上位円貨 97.06 97.08 0.514
16 社債券 500,000,000 1.53
社債
フランス 485,345,000 485,420,000 2027/7/6
４４回 利付国庫債券（３
国債証 118.84 117.59 1.7
17 ０年） 411,000,000 1.53
券
日本 488,452,950 483,294,900 2044/9/20
１回 東急不動産ホール
101.66 101.66 1.06
18 ディングス 劣後社債 社債券 400,000,000 1.29
日本 406,640,000 406,640,000 2055/12/17
２回 東京センチユリー期
101.10 101.10 1.38
19 限前償還条項付劣後社債 社債券 400,000,000 1.28
日本 404,400,000 404,400,000 2080/7/30
４３４回 利付国庫債券
国債証 100.15 100.14 0.005
（２年）
20 400,000,000 1.27
券
日本 400,600,000 400,592,000 2024/3/1
４３２回 利付国庫債券
国債証 100.14 100.13 0.005
21 （２年） 400,000,000 1.27
券
日本 400,560,000 400,540,000 2024/1/1
１５１回 利付国庫債券
国債証 100.09 100.02 0.005
22 （５年） 400,000,000 1.26
券
日本 400,384,000 400,096,000 2027/3/20
１回 パナソニック劣後社
99.77 99.72 0.74
債
23 社債券 400,000,000 1.26
日本 399,100,000 398,908,000 2081/10/14
２０回 インドネシア共和
国債証 98.96 98.86 0.57
24 国円貨債 400,000,000 1.25
券
インドネシア 395,852,000 395,448,000 2026/5/27
６０回 利付国庫債券（３
国債証 100.10 98.73 0.9
25 ０年） 400,000,000 1.25
券
日本 400,424,000 394,956,000 2048/9/20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１５３回 利付国庫債券
国債証 111.59 111.09 1.3
26 （２０年） 338,000,000 1.19
券
日本 377,184,340 375,501,100 2035/6/20
１７６回 利付国庫債券
国債証 96.83 96.03 0.5
27 （２０年） 371,000,000 1.13
券
日本
359,257,850 356,304,690 2041/3/20
５２回 利付国庫債券（３
国債証 92.38 91.47 0.5
28 ０年） 385,000,000 1.11
券
日本 355,677,920 352,178,750 2046/9/20
５０８回 関西電力社債 100.26 100.20 0.455
29 社債券 350,000,000 1.11
日本 350,910,000 350,721,000 2027/4/23
１７９回 利付国庫債券
国債証 96.39 95.49 0.5
30 （２０年） 361,000,000 1.09
券
日本 347,971,510 344,726,120 2041/12/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 51.49
地方債証券 2.52
社債券 44.14
合計 98.15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ＤＬインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
MICROSOFT CORP
株式 35,442.37 35,032.10 －
1 15,090 4.42
ソフト
アメリカ 534,825,399 528,634,395 －
ウェア
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
株式 84,338.57 83,840.73 －
VUITTON SE
2 4,672 3.28
繊維・ア
フランス パレル・ 394,029,806 391,703,918 －
贅沢品
DOW INC
株式 7,855.93 8,854.18 －
3 43,339 3.21
アメリカ 化学 340,468,334 383,731,419 －
JOHNSON & JOHNSON
株式 22,012.37 23,217.54 －
4 16,177 3.14
アメリカ 医薬品 356,094,188 375,590,288 －
CHEVRON CORP
株式 21,448.76 22,857.27 －
石油・ガ
5 14,046 2.69
アメリカ ス・消耗 301,269,363 321,053,338 －
燃料
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VISA INC
株式 25,684.30 27,293.34 －
6 10,869 2.48
情報技術
アメリカ 279,162,757 296,651,364 －
サービス
ALPHABET INC-CL A
株式 322,963.55 288,001.96 －
インタラ
クティ
7 1,020 2.46
ブ・メ
アメリカ 329,422,825 293,762,008 －
ディアお
よびサー
ビス
CORTEVA INC
株式 7,757.02 8,065.69 －
8 34,854 2.35
アメリカ 化学 270,363,431 281,121,597 －
LONZA GROUP AG-REG
株式 84,598.98 78,068.24 －
ライフサ
イエン
9 3,339 2.18
スイス ス・ツー 282,476,002 260,669,886 －
ル／サー
ビス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 18,596.86 19,067.39 －
10 13,039 2.08
アメリカ 家庭用品 242,484,464 248,619,713 －
MCDONALD'S CORPORATION
株式 28,998.53 32,292.25 －
ホテル・
11 7,697 2.08
レストラ
アメリカ 223,201,745 248,553,469 －
ン・レ
ジャー
MASTERCARD INC
株式 42,128.52 45,870.97 －
12 5,241 2.01
情報技術
アメリカ 220,795,593 240,409,773 －
サービス
CITIGROUP INC
株式 6,797.31 6,874.62 －
13 34,722 2.00
アメリカ 銀行 236,016,300 238,700,562 －
MERCK & CO.INC.
株式 10,789.61 11,933.78 －
14 19,597 1.96
アメリカ 医薬品 211,444,037 233,866,419 －
WALMART INC
株式 18,835.88 16,472.42 －
食品・生
15 14,180 1.95
アメリカ 活必需品 267,092,832 233,578,926 －
小売り
BANK OF AMERICA CORP
株式
5,185.80 4,746.33 －
16 44,722 1.78
アメリカ 銀行 231,919,579 212,265,558 －
CSX CORP
株式 4,388.62 4,109.13 －
17 51,393 1.77
陸運・鉄
アメリカ 225,544,774 211,180,543 －
道
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
株式 9,232.40 9,761.90 －
18 21,330 1.74
アメリカ 医薬品 196,927,253 208,221,527 －
CANADIAN NATL RAILWAY CO
株式 16,000.08 14,742.40 －
19 13,990 1.73
陸運・鉄
カナダ 223,841,203 206,246,203 －
道
NEXTERA ENERGY INC
株式 10,441.55 9,927.30 －
20 19,949 1.66
アメリカ 電力 208,298,618 198,039,713 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMGEN INC
株式 30,477.30 32,726.88 －
バイオテ
21 5,735 1.57
アメリカ クノロ
174,787,340 187,688,683 －
ジー
COCA-COLA CO/THE
株式 7,969.85 8,292.62 －
22 22,329 1.55
アメリカ 飲料 177,958,966 185,165,974 －
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 62,556.22 65,016.57 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
23 2,844 1.55
アメリカ ダー／ヘ 177,909,898 184,907,133 －
ルスケ
ア・サー
ビス
MSCI INC
株式 58,634.27 57,459.87 －
24 3,184 1.53
アメリカ 資本市場 186,691,545 182,952,244 －
COSTCO WHOLESALE CORP
株式 70,422.52 60,356.13 －
食品・生
25 3,016 1.52
アメリカ 活必需品 212,394,350 182,034,117 －
小売り
ELISA OYJ
株式 7,105.66 7,370.15 －
各種電気
26 23,980 1.48
フィンランド 通信サー 170,393,745 176,736,436 －
ビス
ROCHE HOLDING AG-
株式 47,815.13 44,131.91 －
27 3,990 1.47
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 190,782,388 176,086,340 －
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
株式 14,008.22 13,624.87 －
28 12,635 1.44
アメリカ 保険 176,993,917 172,150,317 －
ALLIANZ SE
株式 28,992.70 27,496.89 －
29 6,198 1.43
ドイツ 保険 179,696,808 170,425,761 －
PIONEER NATURAL RESOURCES
株式 29,403.68 35,898.79 －
CO
30 4,561 1.37
石油・ガ
アメリカ ス・消耗 134,110,190 163,734,426 －
燃料
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率（％）
株式 98.86
合計 98.86
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年5月31日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
医薬品 9.61
外国
ソフトウェア 8.58
銀行 6.48
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
化学
6.04
石油・ガス・消耗燃料 5.25
情報技術サービス 4.50
繊維・アパレル・贅沢品 4.44
陸運・鉄道 4.42
飲料 3.86
食品・生活必需品小売り 3.48
ホテル・レストラン・レジャー 3.41
保険
3.15
電力 2.76
資本市場 2.72
インタラクティブ・メディアおよびサービス 2.46
娯楽 2.34
ライフサイエンス・ツール／サービス 2.18
家庭用品 2.08
食品 1.91
機械
1.76
無線通信サービス 1.72
半導体・半導体製造装置 1.63
バイオテクノロジー 1.57
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 1.55
各種電気通信サービス 1.48
商社・流通業 1.37
消費者金融 1.22
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 1.13
電子装置・機器・部品 0.99
電気設備 0.93
水道 0.88
複合小売り 0.85
金属・鉱業 0.82
コングロマリット 0.72
専門小売り 0.58
合計 98.86
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ＤＬインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 1.625 05/15/31
国債証 91.13 91.20 1.625
1 960,292,900 7.95
券
アメリカ 875,141,920 875,817,132 2031/5/15
US T N/B 1.5 08/15/26
国債証 94.93 95.05 1.5
2 791,055,700 6.82
券
アメリカ 751,008,505 751,935,517 2026/8/15
US T N/B 2.0 08/15/25
国債証 97.85 97.95 2
3 684,641,400 6.08
券
アメリカ 669,985,791 670,627,643 2025/8/15
US T N/B 2.375 05/15/29
国債証 97.43 97.53 2.375
4 607,715,400 5.38
券
アメリカ 592,142,692 592,712,423 2029/5/15
US T N/B 2.25 08/15/27
国債証 97.48 97.54 2.25
5 606,433,300 5.37
券
アメリカ 591,177,707 591,533,035 2027/8/15
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 1.25 05/15/50
国債証 66.12 66.03 1.25
6 824,390,300 4.94
券
アメリカ 545,095,874 544,371,309 2050/5/15
US T N/B 2.0 02/15/23
国債証 100.17 100.13 2
7 520,532,600 4.73
券
アメリカ 521,427,264 521,223,926 2023/2/15
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
国債証 96.87 96.96 1.25
8 382,972,800 3.37
券
イタリア 370,987,664 371,349,575 2026/12/1
CANADA 1.25 06/01/30
国債証 89.18 88.93 1.25
9 382,158,000 3.08
券
カナダ 340,831,049 339,891,325 2030/6/1
FRANCE OAT 03/25/23
国債証 100.06 100.03 －
10 301,143,360 2.73
券
フランス 301,340,005 301,242,737 2023/3/25
UK TREASURY 4.25 09/07/39
国債証 130.66 128.30 4.25
11 232,934,400 2.71
券
イギリス 304,356,745 298,869,369 2039/9/7
US T N/B 1.125 05/15/40
国債証 72.27 72.32 1.125
12 387,194,200 2.54
券
アメリカ 279,838,551 280,020,049 2040/5/15
SPAIN 1.95 04/30/26
国債証 103.02 102.84 1.95
13 260,366,400 2.43
券
スペイン 268,234,932 267,772,522 2026/4/30
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
国債証 101.59 100.92 1.5
14 228,681,600 2.09
券
フランス 232,332,044 230,794,846 2031/5/25
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
国債証 97.83 98.13 3.1
15 232,814,400 2.07
券
イタリア 227,764,190 228,473,808 2040/3/1
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
国債証 103.06 103.06 3
16 221,104,800 2.07
券
イタリア 227,890,726 227,885,329 2029/8/1
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
国債証 98.78 98.25 0.5
17 230,059,200 2.05
券
ドイツ 227,257,078 226,051,568 2028/2/15
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48
国債証 103.15 99.93 1.25
18 223,171,200 2.02
券
ドイツ 230,213,587 223,015,294 2048/8/15
MEXICAN BONDS 8.5
国債証 97.06 98.58 8.5
19 214,067,280 1.91
11/18/38
券
メキシコ 207,794,755 211,048,271 2038/11/18
POLAND 4.0 10/25/23
国債証 97.07 96.84 4
20 201,316,240 1.77
券
ポーランド 195,437,805 194,962,699 2023/10/25
UK TREASURY 1.75 01/22/49
国債証 92.51 89.77 1.75
21 216,758,400 1.77
券
イギリス 200,536,201 194,605,691 2049/1/22
US T N/B 2.5 03/31/27
国債証 98.84 98.95 2.5
22 194,238,150 1.74
券
アメリカ 191,992,271 192,204,718 2027/3/31
MEXICAN BONDS 03/09/23
国債証 98.58 98.48 6.75
23 192,660,552 1.72
券
メキシコ 189,932,478 189,751,377 2023/3/9
US T N/B 1.75 01/31/29
国債証 93.65 93.81 1.75
24 198,725,500 1.69
券
アメリカ 186,118,850 186,437,121 2029/1/31
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
国債証 102.51 102.40 2
25 177,710,400 1.65
券
ドイツ 182,185,431 181,988,422 2023/8/15
US T N/B 2.125 05/15/25
国債証 98.46 98.55 2.125
26 183,340,300 1.64
券
アメリカ 180,532,901 180,690,458 2025/5/15
BUNDESSCHAT 0.0 03/10/23
国債証 100.13 100.08 －
27 162,556,800 1.48
券
ドイツ 162,777,714 162,694,810 2023/3/10
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
国債証 98.01 97.52 0.75
28 143,270,400 1.27
券
フランス 140,427,342 139,721,032 2028/11/25
UK TREASURY 1.25 07/22/27
国債証 98.57 98.25 1.25
29 139,113,600 1.24
券
イギリス 137,129,840 136,688,736 2027/7/22
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
国債証 95.80 95.31 0.5
30 139,137,600 1.20
券
フランス 133,301,751 132,613,159 2029/5/25
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.12
地方債証券 0.86
合計 98.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型
該当事項はありません。
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
該当事項はありません。
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
該当事項はありません。
（参考）
ＤＬジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
ＤＬジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
ＤＬインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
ＤＬインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型
該当事項はありません。
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
該当事項はありません。
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
該当事項はありません。
（参考）
ＤＬジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
ＤＬジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＬインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
ＤＬインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型
直近日（2022年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第12計算期間末
7,132 7,132 1.1768 1.1768
(2013年5月27日)
第13計算期間末
7,610 7,610 1.2171 1.2171
(2014年5月26日)
第14計算期間末
8,721 8,721 1.3379 1.3379
(2015年5月25日)
第15計算期間末
8,977 8,977 1.3293 1.3293
(2016年5月25日)
第16計算期間末
9,628 9,628 1.3569 1.3569
(2017年5月25日)
第17計算期間末
10,221 10,221 1.3904 1.3904
(2018年5月25日)
第18計算期間末
10,311 10,311 1.3561 1.3561
(2019年5月27日)
第19計算期間末
10,618 10,618 1.3631 1.3631
(2020年5月25日)
第20計算期間末
11,897 11,897 1.4773 1.4773
(2021年5月25日)
第21計算期間末
11,619 11,619 1.4477 1.4477
(2022年5月25日)
2021年5月末日 11,945 － 1.4798 －
6月末日
12,011 － 1.4861 －
7月末日 12,051 － 1.4842 －
8月末日 12,071 － 1.4916 －
9月末日 12,122 － 1.4977 －
10月末日 12,188 － 1.5027 －
11月末日 12,144 － 1.4954 －
12月末日 12,198 － 1.5009 －
2022年1月末日 11,956 － 1.4697 －
2月末日 11,784 － 1.4542 －
3月末日 11,935 － 1.4710 －
4月末日 11,806 － 1.4577 －
5月末日 11,731 － 1.4556 －
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
直近日（2022年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第12計算期間末
17,093 17,093 1.2566 1.2566
(2013年5月27日)
第13計算期間末
18,305 18,305 1.3147 1.3147
(2014年5月26日)
第14計算期間末
22,176 22,176 1.5316 1.5316
(2015年5月25日)
第15計算期間末
21,698 21,698 1.4542 1.4542
(2016年5月25日)
第16計算期間末
23,824 23,824 1.5383 1.5383
(2017年5月25日)
第17計算期間末
25,816 25,816 1.6091 1.6091
(2018年5月25日)
第18計算期間末
25,811 25,811 1.5436 1.5436
(2019年5月27日)
第19計算期間末
26,630 26,630 1.5710 1.5710
(2020年5月25日)
第20計算期間末
32,146 32,146 1.8202 1.8202
(2021年5月25日)
第21計算期間末
31,696 31,696 1.7926 1.7926
(2022年5月25日)
2021年5月末日 32,327 － 1.8264 －
6月末日 32,614 － 1.8395 －
7月末日 32,603 － 1.8329 －
8月末日 32,960 － 1.8502 －
9月末日 33,073 － 1.8641 －
10月末日 33,376 － 1.8797 －
11月末日
33,099 － 1.8635 －
12月末日 33,508 － 1.8808 －
2022年1月末日 32,510 － 1.8229 －
2月末日 32,021 － 1.7975 －
3月末日 32,973 － 1.8409 －
4月末日 32,509 － 1.8158 －
5月末日 32,206 － 1.8155 －
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
直近日（2022年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第12計算期間末
14,952 14,952 1.3196 1.3196
(2013年5月27日)
第13計算期間末
16,052 16,052 1.3958 1.3958
(2014年5月26日)
第14計算期間末
20,173 20,173 1.7152 1.7152
(2015年5月25日)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第15計算期間末
18,885 18,885 1.5598 1.5598
(2016年5月25日)
第16計算期間末
21,102 21,102 1.7044 1.7044
(2017年5月25日)
第17計算期間末
23,464 23,464 1.8171 1.8171
(2018年5月25日)
第18計算期間末
22,999 22,999 1.7167 1.7167
(2019年5月27日)
第19計算期間末
23,853 23,853 1.7614 1.7614
(2020年5月25日)
第20計算期間末
30,404 30,404 2.1681 2.1681
(2021年5月25日)
第21計算期間末
30,130 30,130 2.1453 2.1453
(2022年5月25日)
2021年5月末日 30,613 － 2.1791 －
6月末日 30,888 － 2.2009 －
7月末日 30,900 － 2.1887 －
8月末日 31,366 － 2.2183 －
9月末日 31,623 － 2.2417 －
10月末日 32,087 － 2.2719 －
11月末日 31,706 － 2.2436 －
12月末日 32,332 － 2.2770 －
2022年1月末日 31,029 － 2.1853 －
2月末日 30,435 － 2.1472 －
3月末日 31,622 － 2.2264 －
4月末日 31,092 － 2.1862 －
5月末日 30,845 － 2.1877 －
②【分配の推移】
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型
１口当たりの分配金（円）
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
第21計算期間 0.0000
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
１口当たりの分配金（円）
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間
0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第17計算期間
0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
第21計算期間 0.0000
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
１口当たりの分配金（円）
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
第21計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型
収益率（％）
第12計算期間 14.2
第13計算期間 3.4
第14計算期間 9.9
第15計算期間 △0.6
第16計算期間 2.1
第17計算期間 2.5
第18計算期間 △2.5
第19計算期間 0.5
第20計算期間 8.4
第21計算期間 △2.0
（注）収益率は期間騰落率です。
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
収益率（％）
第12計算期間 25.5
第13計算期間 4.6
第14計算期間 16.5
第15計算期間 △5.1
第16計算期間 5.8
第17計算期間 4.6
第18計算期間 △4.1
第19計算期間 1.8
第20計算期間 15.9
第21計算期間 △1.5
（注）収益率は期間騰落率です。
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
収益率（％）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第12計算期間
37.1
第13計算期間 5.8
第14計算期間 22.9
第15計算期間 △9.1
第16計算期間 9.3
第17計算期間 6.6
第18計算期間 △5.5
第19計算期間 2.6
第20計算期間
23.1
第21計算期間 △1.1
（注）収益率は期間騰落率です。
（４）【設定及び解約の実績】
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型
設定口数 解約口数
第12計算期間 900,320,577 645,272,447
第13計算期間 1,076,058,256 883,383,452
第14計算期間 1,164,722,723 899,083,829
第15計算期間 1,072,064,297 837,267,047
第16計算期間 1,118,170,834 776,277,636
第17計算期間 1,211,397,871 955,532,914
第18計算期間 1,084,225,879 831,884,370
第19計算期間 1,250,100,753 1,063,530,946
第20計算期間 1,397,799,370 1,135,084,051
第21計算期間 1,076,133,721 1,103,279,254
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
設定口数 解約口数
第12計算期間 1,832,303,266 1,206,903,889
第13計算期間 1,856,131,021 1,534,725,143
第14計算期間 2,036,602,205 1,481,279,872
第15計算期間 1,745,244,174 1,302,965,691
第16計算期間 1,833,617,682 1,266,843,196
第17計算期間 2,010,834,889 1,454,772,967
第18計算期間 1,925,055,713 1,247,404,019
第19計算期間 2,052,671,152 1,823,010,279
第20計算期間 2,535,116,960 1,826,202,004
第21計算期間 1,957,266,716 1,935,669,114
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
設定口数 解約口数
第12計算期間 1,869,530,057 1,331,715,965
第13計算期間 1,783,927,383 1,614,333,955
第14計算期間 1,825,519,849 1,564,265,779
第15計算期間 1,610,845,137 1,265,255,617
第16計算期間 1,462,098,313 1,188,294,000
第17計算期間 1,799,646,239 1,268,185,531
第18計算期間 1,622,602,380 1,137,866,822
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第19計算期間
1,874,375,387 1,729,564,221
第20計算期間 2,299,025,862 1,817,573,243
第21計算期間 1,908,455,799 1,887,022,025
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜＜参考情報＞＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
①お申込みの方法
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資（自動
けいぞく投資）」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との
間で、「累積投資約款」に従って分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、販売会社に
よっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約また
は規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続
きが完了したものを当日のお申込みとします。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代
金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行う
ことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口
座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものと
します。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが
い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により
生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権
に係る信託を設定した旨の通知を行います。
②お申込価額（発行価格）
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、収益分配金を再投資する場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。）
＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
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③お申込単位
各ファンドにつき、1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）
※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
④お申込手数料
ありません。
⑤取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部
について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
２【換金（解約）手続等】
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって解約の請求をすることがで
きます。解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解
約の受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信
託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
②受益者が上記①の解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとしま
す。
③委託会社は、上記①の解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
④上記③の解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤解約代金の受渡金額
確定拠出年金の加入者におかれましては、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
⑥解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
お支払いします。
⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、上記①による解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付
を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当
該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付
けたものとして上記④の規定に準じて算出した価額とします。
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⑧解約価額の照会方法等
解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
す。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場日
※
公社債等
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きま
す。）
・価格情報会社の提供する価額
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社にて計算されます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
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（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は2001年10月1日から無期限です。
※下記(5)①の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
①計算期間は原則として毎年5月26日から翌年5月25日までとします。
②上記①の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
（５）【その他】
①償還規定
1)委託会社は各ファンドにつき信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下
ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させるこ
とができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に
届け出ます。委託会社はかかる事項についてあらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
の旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。
2)委託会社は、信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約
し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよ
うとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社はかかる事項についてあらかじめ解約しようとす
る旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交
付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
して公告を行いません。
3)委託会社は上記1)、2)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4)上記1)、2)につき、上記3)に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総
口数の2分の1を超えるときは信託契約の解約をしません。
5)委託会社は信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
6)上記3)～5)の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
て、上記3)の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には
適用しません。
7)委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
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8)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約
に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「②信託
約 款の変更4)」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続し
ます。
9)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社
の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した
場合、委託会社は下記「②信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
10)上記3)に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請
求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
②信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2)委託会社は、上記1)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る
知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3)委託会社は上記2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に異
議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4)上記3)に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超え
るときは信託約款の変更をしません。
5)委託会社は信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、か
つ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
6)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記1)～5)の
規定に従います。
7)上記3)に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己
に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求
権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
③関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に
自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
④公告
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委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。（URL http://www.am-one.co.jp/ ）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
⑤運用報告書
・委託会社は、毎年5月25日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報告
書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL http://www.am-one.co.jp/ ）
４【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社により
自動的に再投資されます。
販売会社は、累積投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行わ
れた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定
された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から
起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間（2021年5月26
日から2022年5月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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１【財務諸表】
【ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第20期 第21期
2021年5月25日現在 2022年5月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 303,287,639 359,211,794
11,724,382,420 11,368,698,464
親投資信託受益証券
流動資産合計 12,027,670,059 11,727,910,258
資産合計 12,027,670,059 11,727,910,258
負債の部
流動負債
未払解約金 33,456,170 11,200,228
未払受託者報酬 6,442,328 6,497,923
未払委託者報酬 90,193,286 90,971,526
229,263 231,235
その他未払費用
流動負債合計 130,321,047 108,900,912
負債合計 130,321,047 108,900,912
純資産の部
元本等
元本 8,053,190,123 8,026,044,590
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,844,158,889 3,592,964,756
1,568,019,560 1,368,142,299
（分配準備積立金）
元本等合計 11,897,349,012 11,619,009,346
純資産合計 11,897,349,012 11,619,009,346
負債純資産合計 12,027,670,059 11,727,910,258
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第20期 第21期
自 2020年5月26日 自 2021年5月26日
至 2021年5月25日 至 2022年5月25日
営業収益
1,101,888,584 △ 42,683,956
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,101,888,584 △ 42,683,956
営業費用
支払利息 93,117 32,638
受託者報酬 12,581,073 13,196,542
委託者報酬 176,136,181 184,752,835
449,835 469,617
その他費用
営業費用合計 189,260,206 198,451,632
営業利益又は営業損失（△） 912,628,378 △ 241,135,588
経常利益又は経常損失（△） 912,628,378 △ 241,135,588
当期純利益又は当期純損失（△） 912,628,378 △ 241,135,588
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
77,495,591 1,552,400
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,828,448,050 3,844,158,889
剰余金増加額又は欠損金減少額 597,683,730 518,948,448
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
597,683,730 518,948,448
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 417,105,678 527,454,593
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
417,105,678 527,454,593
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,844,158,889 3,592,964,756
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第21期
項目 自 2021年5月26日
至 2022年5月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期 第21期
項目
2021年5月25日現在 2022年5月25日現在
１. 期首元本額 7,790,474,804円 8,053,190,123円
期中追加設定元本額 1,397,799,370円 1,076,133,721円
期中一部解約元本額 1,135,084,051円 1,103,279,254円
２. 受益権の総数 8,053,190,123口 8,026,044,590口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
項目 自 2020年5月26日 自 2021年5月26日
至 2021年5月25日 至 2022年5月25日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰越 当等収益（0円）、費用控除後、繰越
欠損金を補填した有価証券売買等損 欠損金を補填した有価証券売買等損
益（684,263,471円）、信託約款に規 益（0円）、信託約款に規定される収
定される収益調整金（2,447,007,495 益調整金（2,633,345,299円）及び分
円）及び分配準備積立金 配準備積立金（1,368,142,299円）よ
（883,756,089円）より分配対象収益 り分配対象収益は4,001,487,598円
は4,015,027,055円（1万口当たり （1万口当たり4,985.62円）でありま
4,985.63円）でありますが、分配を すが、分配を行っておりません。
行っておりません。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
項目 自 2020年5月26日 自 2021年5月26日
至 2021年5月25日 至 2022年5月25日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。運用評価委員会等はこ
員会等はこれらの運用リスク管理状 れらの運用リスク管理状況の報告を
況の報告を受け、総合的な見地から 受け、総合的な見地から運用状況全
運用状況全般の管理を行います。 般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
項目
2021年5月25日現在 2022年5月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
第20期 第21期
2021年5月25日現在 2022年5月25日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券
964,937,873 △60,068,270
合計 964,937,873 △60,068,270
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第20期 第21期
2021年5月25日現在 2022年5月25日現在
1口当たり純資産額 1.4773円 1.4477円
（1万口当たり純資産額） (14,773円) (14,477円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年5月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 ＤＬジャパン・アクティブ・
600,666,618 2,156,152,891
オープン・マザーファンド
ＤＬジャパン・ボンド・オープ
4,798,977,350 7,618,856,440
ン・マザーファンド
ＤＬインターナショナル・ハイ
ブリッド・オープン・マザー 140,764,610 617,055,744
ファンド
ＤＬインターナショナル・ボン
367,293,490 976,633,389
ド・オープン・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 5,907,702,068 11,368,698,464
合計 11,368,698,464
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第20期 第21期
2021年5月25日現在 2022年5月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
1,197,939,905 881,579,778
31,232,807,022 31,101,294,839
親投資信託受益証券
流動資産合計 32,430,746,927 31,982,874,617
資産合計 32,430,746,927 31,982,874,617
負債の部
流動負債
未払解約金 27,117,836 19,659,301
未払受託者報酬 17,120,075 17,778,967
未払委託者報酬 239,681,657 248,906,277
498,837 510,559
その他未払費用
流動負債合計 284,418,405 286,855,104
負債合計 284,418,405 286,855,104
純資産の部
元本等
元本 17,660,434,487 17,682,032,089
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 14,485,894,035 14,013,987,424
7,568,504,408 6,787,301,891
（分配準備積立金）
元本等合計 32,146,328,522 31,696,019,513
純資産合計 32,146,328,522 31,696,019,513
負債純資産合計 32,430,746,927 31,982,874,617
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第20期 第21期
自 2020年5月26日 自 2021年5月26日
至 2021年5月25日 至 2022年5月25日
営業収益
4,835,051,565 44,487,817
有価証券売買等損益
営業収益合計 4,835,051,565 44,487,817
営業費用
支払利息 245,443 109,665
受託者報酬 32,925,322 36,024,833
委託者報酬 460,955,726 504,348,990
982,297 1,032,652
その他費用
営業費用合計 495,108,788 541,516,140
営業利益又は営業損失（△） 4,339,942,777 △ 497,028,323
経常利益又は経常損失（△） 4,339,942,777 △ 497,028,323
当期純利益又は当期純損失（△） 4,339,942,777 △ 497,028,323
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
259,030,063 35,123,657
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 9,679,373,102 14,485,894,035
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,781,213,079 1,651,034,865
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,781,213,079 1,651,034,865
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,055,604,860 1,590,789,496
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,055,604,860 1,590,789,496
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 14,485,894,035 14,013,987,424
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第21期
項目 自 2021年5月26日
至 2022年5月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期 第21期
項目
2021年5月25日現在 2022年5月25日現在
１. 期首元本額 16,951,519,531円 17,660,434,487円
期中追加設定元本額 2,535,116,960円 1,957,266,716円
期中一部解約元本額 1,826,202,004円 1,935,669,114円
２. 受益権の総数 17,660,434,487口 17,682,032,089口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
項目 自 2020年5月26日 自 2021年5月26日
至 2021年5月25日 至 2022年5月25日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰越 当等収益（0円）、費用控除後、繰越
欠損金を補填した有価証券売買等損 欠損金を補填した有価証券売買等損
益（3,608,343,042円）、信託約款に 益（0円）、信託約款に規定される収
規定される収益調整金 益調整金（9,086,384,026円）及び分
（8,285,796,064円）及び分配準備積 配準備積立金（6,787,301,891円）よ
立金（3,960,161,366円）より分配対 り分配対象収益は15,873,685,917円
象収益は15,854,300,472円（1万口当 （1万口当たり8,977.29円）でありま
たり8,977.29円）でありますが、分 すが、分配を行っておりません。
配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
項目 自 2020年5月26日 自 2021年5月26日
至 2021年5月25日 至 2022年5月25日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。運用評価委員会等はこ
員会等はこれらの運用リスク管理状 れらの運用リスク管理状況の報告を
況の報告を受け、総合的な見地から 受け、総合的な見地から運用状況全
運用状況全般の管理を行います。 般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
項目
2021年5月25日現在 2022年5月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
第20期 第21期
2021年5月25日現在 2022年5月25日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券
4,337,966,953 △24,096,818
合計 4,337,966,953 △24,096,818
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第20期 第21期
2021年5月25日現在 2022年5月25日現在
1口当たり純資産額 1.8202円 1.7926円
（1万口当たり純資産額） (18,202円) (17,926円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年5月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 ＤＬジャパン・アクティブ・
2,634,605,478 9,457,179,823
オープン・マザーファンド
ＤＬジャパン・ボンド・オープ
8,649,001,973 13,731,155,532
ン・マザーファンド
ＤＬインターナショナル・ハイ
ブリッド・オープン・マザー 901,247,493 3,950,708,510
ファンド
ＤＬインターナショナル・ボン
1,490,128,234 3,962,250,974
ド・オープン・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 13,674,983,178 31,101,294,839
合計 31,101,294,839
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第20期 第21期
2021年5月25日現在 2022年5月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
1,040,832,123 752,542,776
29,632,178,394 29,657,978,841
親投資信託受益証券
流動資産合計 30,673,010,517 30,410,521,617
資産合計 30,673,010,517 30,410,521,617
負債の部
流動負債
未払解約金 26,246,800 24,442,955
未払受託者報酬 16,100,693 17,006,860
未払委託者報酬 225,410,229 238,096,678
480,696 496,826
その他未払費用
流動負債合計 268,238,418 280,043,319
負債合計 268,238,418 280,043,319
純資産の部
元本等
元本 14,023,716,254 14,045,150,028
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 16,381,055,845 16,085,328,270
8,770,877,241 7,673,671,746
（分配準備積立金）
元本等合計 30,404,772,099 30,130,478,298
純資産合計 30,404,772,099 30,130,478,298
負債純資産合計 30,673,010,517 30,410,521,617
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第20期 第21期
自 2020年5月26日 自 2021年5月26日
至 2021年5月25日 至 2022年5月25日
営業収益
6,106,042,196 180,800,447
有価証券売買等損益
営業収益合計 6,106,042,196 180,800,447
営業費用
支払利息 241,809 110,797
受託者報酬 30,504,366 34,404,917
委託者報酬 427,062,381 481,670,122
938,908 1,003,837
その他費用
営業費用合計 458,747,464 517,189,673
営業利益又は営業損失（△） 5,647,294,732 △ 336,389,226
経常利益又は経常損失（△） 5,647,294,732 △ 336,389,226
当期純利益又は当期純損失（△） 5,647,294,732 △ 336,389,226
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
416,547,476 67,329,892
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 10,311,656,001 16,381,055,845
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,246,743,067 2,318,825,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,246,743,067 2,318,825,400
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,408,090,479 2,210,833,857
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,408,090,479 2,210,833,857
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 16,381,055,845 16,085,328,270
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第21期
項目 自 2021年5月26日
至 2022年5月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期 第21期
項目
2021年5月25日現在 2022年5月25日現在
１. 期首元本額 13,542,263,635円 14,023,716,254円
期中追加設定元本額 2,299,025,862円 1,908,455,799円
期中一部解約元本額 1,817,573,243円 1,887,022,025円
２. 受益権の総数 14,023,716,254口 14,045,150,028口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
項目 自 2020年5月26日 自 2021年5月26日
至 2021年5月25日 至 2022年5月25日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰越 当等収益（0円）、費用控除後、繰越
欠損金を補填した有価証券売買等損 欠損金を補填した有価証券売買等損
益（4,710,152,797円）、信託約款に 益（0円）、信託約款に規定される収
規定される収益調整金 益調整金（10,974,264,512円）及び
（9,848,611,856円）及び分配準備積 分配準備積立金（7,673,671,746円）
立金（4,060,724,444円）より分配対 より分配対象収益は18,647,936,258
象収益は18,619,489,097円（1万口当 円（1万口当たり13,277.13円）であ
たり13,277.14円）でありますが、分 りますが、分配を行っておりませ
配を行っておりません。 ん。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
項目 自 2020年5月26日 自 2021年5月26日
至 2021年5月25日 至 2022年5月25日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。運用評価委員会等はこ
員会等はこれらの運用リスク管理状 れらの運用リスク管理状況の報告を
況の報告を受け、総合的な見地から 受け、総合的な見地から運用状況全
運用状況全般の管理を行います。 般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
項目
2021年5月25日現在 2022年5月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
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売買目的有価証券
第20期 第21期
2021年5月25日現在 2022年5月25日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券
5,680,795,443 110,940,900
合計 5,680,795,443 110,940,900
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第20期 第21期
2021年5月25日現在 2022年5月25日現在
1口当たり純資産額 2.1681円 2.1453円
（1万口当たり純資産額） (21,681円) (21,453円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年5月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 ＤＬジャパン・アクティブ・
3,390,815,041 12,171,669,671
オープン・マザーファンド
ＤＬジャパン・ボンド・オープ
4,152,343,037 6,592,259,805
ン・マザーファンド
ＤＬインターナショナル・ハイ
ブリッド・オープン・マザー 1,341,856,337 5,882,161,438
ファンド
ＤＬインターナショナル・ボン
1,884,876,994 5,011,887,927
ド・オープン・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 10,769,891,409 29,657,978,841
合計 29,657,978,841
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型」、「ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安
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定・成長型」、「ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型」は、「ＤＬジャパン・アクティブ・オープ
ン・マザーファンド」受益証券、「ＤＬジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド」受益証券、「ＤＬインターナ
ショ ナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド」受益証券及び「ＤＬインターナショナル・ボンド・オープン・マ
ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、す
べて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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ＤＬジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年5月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 855,391
コール・ローン 360,235,014
株式 25,472,175,890
未収入金 9,957,410
301,059,967
未収配当金
流動資産合計 26,144,283,672
資産合計 26,144,283,672
負債の部
流動負債
12,297,957
未払金
流動負債合計 12,297,957
負債合計 12,297,957
純資産の部
元本等
元本 7,279,876,086
剰余金
18,852,109,629
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 26,131,985,715
純資産合計 26,131,985,715
負債純資産合計
26,144,283,672
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年5月26日
項目
至 2022年5月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
２.
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年5月25日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 7,534,992,021円
本額
同期中追加設定元本額 146,164,878円
同期中一部解約元本額 401,280,813円
元本の内訳
ファンド名
バランス物語３０（安定型） 99,401,203円
バランス物語５０（安定・成長型） 89,220,289円
バランス物語７０（成長型） 71,474,651円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 600,666,618円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 2,634,605,478円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 3,390,815,041円
16,277,465円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ１（安定型）
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ２（安定・成長型） 142,978,597円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ３（成長型） 38,678,211円
ＤＩＡＭバランス物語３０ＶＡ（安定型） 18,608,078円
ＤＩＡＭバランス物語５０ＶＡ（安定・成長型） 121,354,246円
ＤＩＡＭバランス物語７０ＶＡ（成長型） 55,796,209円
計 7,279,876,086円
２. 受益権の総数 7,279,876,086口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年5月26日
項目
至 2022年5月25日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
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３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
３.
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年5月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 883,897,881
合計 883,897,881
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2022年3月16日から2022年5月25日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年5月25日現在
1口当たり純資産額 3.5896円
（1万口当たり純資産額） (35,896円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2022年5月25日現在
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評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
ウエストホールディングス 57,600 4,570.00 263,232,000
アサヒグループホールディングス 23,600 4,183.00 98,718,800
サントリー食品インターナショナル 41,500 5,010.00 207,915,000
不二製油グループ本社 107,200 1,760.00 188,672,000
大黒天物産 20,600 4,485.00 92,391,000
味の素 112,700 3,213.00 362,105,100
ウエルシアホールディングス 110,900 2,575.00 285,567,500
セブン＆アイ・ホールディングス 88,700 5,223.00 463,280,100
東レ 495,400 659.90 326,914,460
ＴＩＳ 166,200 3,570.00 593,334,000
デンカ 88,500 3,225.00 285,412,500
イビデン 63,200 4,655.00 294,196,000
信越化学工業 38,400 17,725.00 680,640,000
協和キリン 10,300 2,725.00 28,067,500
三菱瓦斯化学 161,900 2,045.00 331,085,500
三井化学 100,700 3,025.00 304,617,500
ＪＳＲ 109,400 3,820.00 417,908,000
野村総合研究所 62,800 3,485.00 218,858,000
ミンカブ・ジ・インフォノイド 40,200 2,462.00 98,972,400
第一工業製薬 600 2,196.00 1,317,600
日本新薬 39,300 7,830.00 307,719,000
中外製薬 105,100 3,507.00 368,585,700
ＪＣＲファーマ 59,500 2,494.00 148,393,000
第一三共 194,300 3,475.00 675,192,500
Ｚホールディングス 34,700 415.00 14,400,500
トレンドマイクロ 5,900 7,450.00 43,955,000
アルファシステムズ 62,900 3,905.00 245,624,500
伊藤忠テクノソリューションズ 5,100 3,185.00 16,243,500
ＡＧＣ 67,600 4,730.00 319,748,000
日本製鉄 116,500 2,100.00 244,650,000
住友電気工業 37,700 1,415.00 53,345,500
アイ・アールジャパンホールディング
49,300 4,265.00 210,264,500
ス
リクルートホールディングス 73,500 4,457.00 327,589,500
ベルシステム２４ホールディングス 278,500 1,441.00 401,318,500
豊田自動織機 8,100 8,070.00 65,367,000
ＳＭＣ 3,000 66,250.00 198,750,000
ダイキン工業 12,600 19,445.00 245,007,000
ＴＨＫ 104,600 2,530.00 264,638,000
日立製作所 97,000 6,625.00 642,625,000
富士電機 34,600 5,850.00 202,410,000
日本電産 17,300 8,172.00 141,375,600
日本電気 88,500 5,140.00 454,890,000
富士通 9,200 19,295.00 177,514,000
ルネサスエレクトロニクス 465,400 1,452.00 675,760,800
ソニーグループ 74,700 11,205.00 837,013,500
ＴＤＫ 79,900 4,285.00 342,371,500
キーエンス 8,000 49,360.00 394,880,000
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デンソー
61,000 7,414.00 452,254,000
ローム 31,700 10,210.00 323,657,000
太陽誘電 58,100 5,100.00 296,310,000
村田製作所 29,800 8,055.00 240,039,000
トヨタ自動車 494,300 2,043.50 1,010,102,050
本田技研工業 163,000 3,106.00 506,278,000
スズキ 52,700 3,705.00 195,253,500
小糸製作所 5,700 4,665.00 26,590,500
ネットワンシステムズ
52,100 2,653.00 138,221,300
パン・パシフィック・インターナショ
218,500 1,750.00 382,375,000
ナルホールディングス
オリンパス 176,700 2,689.00 475,146,300
ＨＯＹＡ 12,200 13,715.00 167,323,000
朝日インテック 144,800 1,865.00 270,052,000
バンダイナムコホールディングス 5,800 9,505.00 55,129,000
凸版印刷 81,800 2,353.00 192,475,400
任天堂 10,100 57,200.00 577,720,000
伊藤忠商事 102,200 3,724.00 380,592,800
東京エレクトロン 8,800 58,680.00 516,384,000
ＢＩＰＲＯＧＹ 141,900 2,859.00 405,692,100
三菱商事 76,100 4,492.00 341,841,200
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,193,200 733.40 875,092,880
三井住友フィナンシャルグループ 166,300 3,927.00 653,060,100
オリックス 243,600 2,373.00 578,062,800
ジャフコ グループ 158,100 1,534.00 242,525,400
東京海上ホールディングス 83,700 7,056.00 590,587,200
三井不動産 244,000 2,780.50 678,442,000
ＳＧホールディングス 131,500 2,209.00 290,483,500
日本電信電話 111,300 3,963.00 441,081,900
ＫＤＤＩ 70,100 4,548.00 318,814,800
コナミホールディングス 7,800 8,780.00 68,484,000
ニトリホールディングス 12,100 12,935.00 156,513,500
ソフトバンクグループ 12,300 5,102.00 62,754,600
合計 8,394,500 25,472,175,890
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（単位：円）
2022年5月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 886,923,979
国債証券 16,337,466,420
地方債証券 801,557,000
社債券 13,884,766,200
未収入金 430,819,090
未収利息 40,522,661
2,194,526
前払費用
流動資産合計 32,384,249,876
資産合計 32,384,249,876
負債の部
流動負債
642,663,940
未払金
流動負債合計 642,663,940
負債合計 642,663,940
純資産の部
元本等
元本 19,993,119,058
剰余金
11,748,466,878
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 31,741,585,936
純資産合計 31,741,585,936
負債純資産合計 32,384,249,876
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年5月26日
項目
至 2022年5月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年5月25日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 20,011,515,596円
１.
本額
同期中追加設定元本額 1,021,151,719円
同期中一部解約元本額 1,039,548,257円
元本の内訳
ファンド名
バランス物語３０（安定型） 775,757,168円
バランス物語５０（安定・成長型） 292,778,536円
バランス物語７０（成長型） 86,713,994円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 4,798,977,350円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 8,649,001,973円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 4,152,343,037円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ１（安定型） 126,048,714円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ２（安定・成長型） 471,295,007円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ３（成長型） 46,565,678円
ＤＩＡＭバランス物語３０ＶＡ（安定型） 141,868,407円
ＤＩＡＭバランス物語５０ＶＡ（安定・成長型） 384,022,250円
ＤＩＡＭバランス物語７０ＶＡ（成長型） 67,746,944円
計 19,993,119,058円
２. 受益権の総数 19,993,119,058口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年5月26日
項目
至 2022年5月25日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
３.
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年5月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 △306,520,454
地方債証券 1,557,000
社債券 △93,324,100
合計 △398,287,554
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年5月25日現在
1口当たり純資産額 1.5876円
（1万口当たり純資産額） (15,876円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
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（２）株式以外の有価証券
2022年5月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
国債証券 ４３２回 利付国庫債券（２
500,000,000 500,720,000
年）
４３４回 利付国庫債券（２
400,000,000 400,600,000
年）
１５０回 利付国庫債券（５
1,469,000,000 1,471,012,530
年）
１５１回 利付国庫債券（５
400,000,000 400,384,000
年）
６回 利付国庫債券（４０年） 30,000,000 37,463,400
７回 利付国庫債券（４０年） 18,000,000 21,588,300
９回 利付国庫債券（４０年） 110,000,000 91,471,600
１３回 利付国庫債券（４０
113,000,000 94,891,750
年）
１４回 利付国庫債券（４０
339,000,000 304,181,310
年）
３５０回 利付国庫債券（１０
173,000,000 173,702,380
年）
３５２回 利付国庫債券（１０
100,000,000 100,315,000
年）
３５４回 利付国庫債券（１０
660,000,000 661,339,800
年）
３５７回 利付国庫債券（１０
500,000,000 499,435,000
年）
３５８回 利付国庫債券（１０
300,000,000 299,418,000
年）
３６４回 利付国庫債券（１０
529,000,000 524,397,700
年）
３６５回 利付国庫債券（１０
1,550,000,000 1,535,430,000
年）
３６６回 利付国庫債券（１０
850,000,000 849,583,500
年）
３３回 利付国庫債券（３０
737,000,000 908,809,440
年）
３５回 利付国庫債券（３０
33,000,000 40,786,680
年）
３７回 利付国庫債券（３０
64,000,000 78,218,880
年）
３９回 利付国庫債券（３０
33,000,000 40,419,060
年）
４０回 利付国庫債券（３０
84,000,000 101,235,120
年）
４１回 利付国庫債券（３０
99,000,000 117,442,710
年）
４４回 利付国庫債券（３０
411,000,000 488,452,950
年）
４５回 利付国庫債券（３０
7,000,000 8,028,860
年）
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５２回 利付国庫債券（３０
309,000,000 286,047,480
年）
５３回 利付国庫債券（３０
14,000,000 13,248,200
年）
５５回 利付国庫債券（３０
34,000,000 33,579,080
年）
５８回 利付国庫債券（３０
17,000,000 16,696,210
年）
５９回 利付国庫債券（３０
182,000,000 174,130,320
年）
６０回 利付国庫債券（３０
400,000,000 400,424,000
年）
６１回 利付国庫債券（３０
249,000,000 237,050,490
年）
６２回 利付国庫債券（３０
51,000,000 45,996,390
年）
６４回 利付国庫債券（３０
4,000,000 3,488,720
年）
６７回 利付国庫債券（３０
53,000,000 48,619,550
年）
７０回 利付国庫債券（３０
186,000,000 174,886,500
年）
７１回 利付国庫債券（３０
7,000,000 6,571,390
年）
７２回 利付国庫債券（３０
350,000,000 328,051,500
年）
１５３回 利付国庫債券（２０
338,000,000 377,184,340
年）
１５４回 利付国庫債券（２０
815,000,000 899,727,400
年）
１５５回 利付国庫債券（２０
239,000,000 257,622,880
年）
１５６回 利付国庫債券（２０
709,000,000 706,681,570
年）
１５７回 利付国庫債券（２０
304,000,000 294,138,240
年）
１５９回 利付国庫債券（２０
50,000,000 50,990,500
年）
１６０回 利付国庫債券（２０
60,000,000 61,954,200
年）
１６３回 利付国庫債券（２０
60,000,000 60,778,800
年）
１６５回 利付国庫債券（２０
80,000,000 79,526,400
年）
１６９回 利付国庫債券（２０
20,000,000 19,056,200
年）
１７２回 利付国庫債券（２０
25,000,000 24,021,000
年）
１７６回 利付国庫債券（２０
371,000,000 359,257,850
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１７９回 利付国庫債券（２０
361,000,000 347,971,510
年）
１０７９回 国庫短期証券
280,000,000 280,075,600
２６回 物価連動国債（１０
467,000,000 504,886,130
年）
１９回 インドネシア共和国円
100,000,000 99,624,000
貨債
２０回 インドネシア共和国円
400,000,000 395,852,000
貨債
国債証券 合計 16,044,000,000 16,337,466,420
地方債証券 令和４年度１回 長野県公募公
100,000,000 100,165,000
債 １０年
２２９回 共同発行市場公募地
600,000,000 600,990,000
方債
第１回 滋賀県サステナビリ
100,000,000 100,402,000
ティ・リンク・ボンド公募公債
地方債証券 合計 800,000,000 801,557,000
社債券 ９回 クレディ・アグリコル・
500,000,000 485,345,000
エス・エー非上位円貨社債
２回 高松コンストラクション
100,000,000 99,889,000
グループ無担保社債
８回 戸田建設社債 100,000,000 99,745,000
１回 高砂熱学工業社債
100,000,000 100,154,000
１８回 キリンホールディング
100,000,000 99,790,000
ス社債
１１回 日本たばこ産業社債 100,000,000 101,276,000
４回 日鉄興和不動産 社債 100,000,000 99,659,000
５回 日鉄興和不動産 社債 100,000,000 98,730,000
１回 オープンハウス社債 200,000,000 199,696,000
１回 東急不動産ホールディン
400,000,000 406,640,000
グス 劣後社債
１回 帝人期限前償還条項付劣
100,000,000 99,110,000
後社債
４２回 王子ホールディングス
100,000,000 99,679,000
社債
３７回 昭和電工社債 200,000,000 200,414,000
１回 住友化学 期限前償還条
600,000,000 611,964,000
項付劣後社債
１回 日本酸素ＨＤ社債 100,000,000 99,724,000
１回 武田薬品工業期限前償還
600,000,000 616,800,000
条項付劣後債
１回 大日本住友製薬 劣後社
100,000,000 101,710,000
債
４７回 ＤＩＣ社債 100,000,000 99,418,000
１９回 Ｚホールディングス社
100,000,000 99,372,000
債
７回 住友三井オートサービス
100,000,000 99,225,000
社債
１５回 楽天グループ社債 100,000,000 99,654,000
１６回 楽天グループ社債 200,000,000 198,360,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４回 楽天社債 期限前償還条
100,000,000 102,500,000
項付劣後社債
１回 ＥＮＥＯＳ ＨＤ劣後社
200,000,000 199,840,000
債
１４回 小松製作所社債 100,000,000 99,750,000
１回 パナソニック劣後社債 400,000,000 399,100,000
２１回 パナソニック社債 200,000,000 199,964,000
２回 パナソニック劣後社債
200,000,000 198,906,000
３回 パナソニック劣後社債 100,000,000 98,700,000
１９回 ＪＡ三井リース社債 100,000,000 99,247,000
３０回 いすゞ自動車社債 100,000,000 99,854,000
１０７回 丸紅社債 100,000,000 101,795,000
１回 丸紅期限前償還条項付劣
200,000,000 199,700,000
後社債
４回 兼松社債 100,000,000 100,393,000
７８回 クレディセゾン社債 100,000,000 99,724,000
８７回 クレディセゾン社債 200,000,000 198,736,000
８９回 クレディセゾン社債 100,000,000 99,287,000
２回 東京センチユリー期限前
400,000,000 404,400,000
償還条項付劣後社債
３０回 東京センチュリー社債 200,000,000 198,720,000
８０回 アコム社債 100,000,000 99,835,000
８１回 アコム社債
100,000,000 99,227,000
２９回 ジャックス社債 100,000,000 99,976,000
６９回 三菱ＵＦＪリース社債 100,000,000 99,903,000
７３回 三菱ＵＦＪリース社債 310,000,000 309,820,200
１回 三菱ＨＣキャピタル劣後
300,000,000 299,376,000
社債
３回 損害保険ジャパン日本興
600,000,000 606,180,000
亜期限前償還条項付劣後社債
１回 あいおいニッセイ同和損
害保険期限前償還条項付劣後社 500,000,000 498,950,000
債
２回 Ｔ＆Ｄホールディングス
200,000,000 199,120,000
期限前償還条項付劣後社債
５回 三菱地所期限前償還条項
100,000,000 99,452,000
付無担保社債（劣後特約付）
８回 センコーグループＨＤ社
100,000,000 100,113,000
債
８回 ニッコンＨＤ社債 100,000,000 99,894,000
４３回 日本郵船社債 200,000,000 199,270,000
１０回 日本航空社債 200,000,000 199,812,000
３回 近鉄エクスプレス社債 100,000,000 99,819,000
３８回 光通信社債 200,000,000 200,318,000
１回 ＧＭＯインターネット社
100,000,000 99,882,000
債
２回 ＧＭＯインターネット社
200,000,000 199,538,000
債
５５７回 中部電力社債 200,000,000 200,138,000
５００回 関西電力社債 100,000,000 100,508,000
５０８回 関西電力社債 350,000,000 350,910,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１回 関西電力期限前償還条項
100,000,000 100,110,000
付劣後社債
３８９回 中国電力社債 100,000,000 100,059,000
３１５回 北陸電力社債 100,000,000 99,943,000
２回 九州電力劣後社債 100,000,000 102,500,000
３４２回 北海道電力社債 200,000,000 200,438,000
４９回 電源開発社債 200,000,000 200,226,000
５４回 電源開発社債 100,000,000 99,861,000
１３回 東京電力パワーグリッ
200,000,000 201,024,000
ド社債
３６回 東京電力パワーグリッ
100,000,000 104,152,000
ド社債
４９回 東京電力パワーグリッ
200,000,000 199,982,000
ド社債
１回 ＪＥＲＡ社債
200,000,000 199,322,000
８回 ＪＥＲＡ社債 200,000,000 200,324,000
１回 東京電力リニューアブル
100,000,000 99,713,000
パワー社債
６回 イチネンＨＤ社債 100,000,000 99,838,000
１３回 コナミ社債 300,000,000 298,623,000
１回 朝日生命保険利払繰延条
200,000,000 199,640,000
項付社債（劣後特約付）
社債券 合計 13,860,000,000 13,884,766,200
合計 31,023,789,620
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ＤＬインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年5月25日現在
資産の部
流動資産
預金 39,170,383
コール・ローン 68,658,491
株式 11,246,872,554
18,209,466
未収配当金
流動資産合計 11,372,910,894
資産合計 11,372,910,894
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 2,594,445,998
剰余金
8,778,464,896
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 11,372,910,894
純資産合計 11,372,910,894
負債純資産合計 11,372,910,894
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年5月26日
項目
至 2022年5月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
２.
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年5月25日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 2,880,266,945円
本額
同期中追加設定元本額 14,575,132円
同期中一部解約元本額 300,396,079円
元本の内訳
ファンド名
バランス物語３０（安定型） 22,158,252円
バランス物語５０（安定・成長型） 30,488,155円
バランス物語７０（成長型） 27,847,760円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 140,764,610円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 901,247,493円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,341,856,337円
3,197,658円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ１（安定型）
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ２（安定・成長型） 46,688,966円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ３（成長型） 14,933,637円
ＤＩＡＭバランス物語３０ＶＡ（安定型） 3,923,807円
ＤＩＡＭバランス物語５０ＶＡ（安定・成長型） 40,021,147円
ＤＩＡＭバランス物語７０ＶＡ（成長型） 21,318,176円
計 2,594,445,998円
２. 受益権の総数 2,594,445,998口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年5月26日
項目
至 2022年5月25日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年5月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △504,341,612
合計 △504,341,612
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2022年3月16日から2022年5月25日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年5月25日現在
1口当たり純資産額 4.3836円
（1万口当たり純資産額） (43,836円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2022年5月25日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
ADOBE INC
2,220 398.410 884,470.200
アメリカ・ドル
AMGEN INC
5,735 251.890 1,444,589.150
AMERICAN EXPRESS CO
6,728 155.630 1,047,078.640
ANSYS INC
2,326 248.220 577,359.720
BEST BUY CO INC
6,468 73.470 475,203.960
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
21,330 77.130 1,645,182.900
CSX CORP
51,393 30.910 1,588,557.630
JPMORGAN CHASE & CO
7,387 126.360 933,421.320
COCA-COLA CO/THE
22,329 64.020 1,429,502.580
TARGET CORP
4,724 149.950 708,363.800
MORGAN STANLEY
8,025 81.960 657,729.000
THE WALT DISNEY CO
10,319 101.590 1,048,307.210
BANK OF AMERICA CORP
44,722 35.650 1,594,339.300
CITIGROUP INC
34,722 52.680 1,829,154.960
EMERSON ELECTRIC CO
9,785 83.890 820,863.650
NEXTERA ENERGY INC
19,949 74.670 1,489,591.830
JOHNSON & JOHNSON
16,177 181.400 2,934,507.800
MCDONALD'S CORPORATION
7,697 244.520 1,882,070.440
S&P GLOBAL INC
1,151 350.870 403,851.370
ACTIVISION BLIZZARD INC
13,451 77.030 1,036,130.530
MERCK & CO.INC.
19,597 94.640 1,854,660.080
MICROSOFT CORP
15,090 259.620 3,917,665.800
3M CO
4,517 145.750 658,352.750
NORFOLK SOUTHERN CORP
3,567 232.310 828,649.770
PEPSICO INC
6,033 167.820 1,012,458.060
PFIZER INC
13,997 53.410 747,579.770
ESSENTIAL UTILITIES INC
8,524 46.070 392,700.680
PIONEER NATURAL
4,561 271.250 1,237,171.250
RESOURCES CO
PNC FINANCIAL SERVICES
5,440 163.260 888,134.400
GROUP
COSTCO WHOLESALE CORP
3,016 437.710 1,320,133.360
PROCTER & GAMBLE CO
13,039 147.630 1,924,947.570
QUALCOMM INC
3,434 128.530 441,372.020
MONDELEZ INTERNATIONAL
10,574 63.000 666,162.000
INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
12,635 100.890 1,274,745.150
CHEVRON CORP
14,046 172.640 2,424,901.440
UNITEDHEALTH GROUP INC
2,844 497.560 1,415,060.640
WALMART INC
14,180 124.130 1,760,163.400
T-MOBILE US INC
9,261 129.220 1,196,706.420
MASTERCARD INC
5,241 340.690 1,785,556.290
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MSCI INC
3,184 414.610 1,320,118.240
VISA INC
10,869 202.630 2,202,385.470
AMERICAN WATER WORKS CO
2,820 148.470 418,685.400
INC
SERVICENOW INC
2,677 419.650 1,123,403.050
ZOETIS INC
2,605 163.050 424,745.250
ARAMARK 35,977 31.750 1,142,269.750
DOW INC
43,339 67.070 2,906,746.730
CORTEVA INC
34,854 62.090 2,164,084.860
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
6,378 138.850 885,585.300
INC
ALPHABET INC-CL A
1,020 2,119.400 2,161,788.000
アメリカ・ドル 小計 609,957 64,927,208.890
(8,244,456,984)
イギリス・ポン
ASHTEAD GROUP
8,113 38.460 312,025.980
ド
DIAGEO PLC
24,072 36.285 873,452.520
HOWDEN JOINERY GROUP PLC
97,988 6.498 636,726.020
RIO TINTO PLC
10,540 55.410 584,021.400
VODAFONE GROUP PLC
219,710 1.288 282,986.480
BP PLC
59,595 4.236 252,444.420
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
1,196 103.200 123,427.200
PLC
SHELL PLC
13,066 23.660 309,141.560
イギリス・ポンド 小計 434,280 3,374,225.580
(536,603,094)
CANADIAN NATL RAILWAY CO
13,990 141.300 1,976,787.000
カナダ・ドル
NORTHLAND POWER INC
34,457 38.900 1,340,377.300
カナダ・ドル 小計 48,447 3,317,164.300
(328,266,579)
NESTLE SA-REGISTERED
9,061 114.740 1,039,659.140
スイス・フラン
ROCHE HOLDING AG-
3,990 331.450 1,322,485.500
GENUSSCHEIN
LONZA GROUP AG-REG
3,339 555.000 1,853,145.000
スイス・フラン 小計
16,390 4,215,289.640
(556,755,456)
スウェーデン・
SANDVIK AB
18,819 190.250 3,580,314.750
クローナ
VOLVO AB-B SHS
61,283 165.520 10,143,562.160
スウェーデン・クローナ 小計 80,102 13,723,876.910
(178,410,400)
KONINKLIJKE DSM NV
2,831 137.650 389,687.150
ユーロ
IBERDROLA SA
85,787 11.130 954,809.310
KBC GROUPE
9,335 59.340 553,938.900
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
4,672 551.800 2,578,009.600
VUITTON SE
SAP SE
10,079 91.980 927,066.420
TOTALENERGIES SE
6,692 52.450 350,995.400
PUMA AG
14,507 60.480 877,383.360
ALLIANZ SE
6,198 197.860 1,226,336.280
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STMICROELECTRONICS NV
12,975 35.580 461,650.500
ELISA OYJ
23,980 54.420 1,304,991.600
INFINEON TECHNOLOGIES AG
16,170 27.045 437,317.650
ユーロ 小計 193,226 10,062,186.170
(1,369,966,647)
AIA GROUP LTD
香港・ドル 26,000 77.050 2,003,300.000
香港・ドル 小計 26,000 2,003,300.000
(32,413,394)
合計 1,408,402 11,246,872,554
(11,246,872,554)
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入株式 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 株式 49銘柄 72.49 73.30
イギリス・ポンド 株式 8銘柄 4.72 4.77
カナダ・ドル 株式 2銘柄 2.89 2.92
スイス・フラン 株式 3銘柄 4.90 4.95
スウェーデン・クローナ 株式 2銘柄 1.57 1.59
ユーロ 株式 11銘柄 12.05 12.18
香港・ドル 株式 1銘柄 0.29 0.29
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＬインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年5月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 66,243,093
国債証券 10,712,661,077
地方債証券 93,143,526
派生商品評価勘定 40,822,839
未収入金 99,521,289
未収利息 48,013,728
9,883,841
前払費用
流動資産合計 11,070,289,393
資産合計 11,070,289,393
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 62,471,163
前受金 90,911,102
534,476
未払金
流動負債合計 153,916,741
負債合計 153,916,741
純資産の部
元本等
元本 4,105,381,109
剰余金
6,810,991,543
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 10,916,372,652
純資産合計 10,916,372,652
負債純資産合計 11,070,289,393
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年5月26日
項目
至 2022年5月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券及び地方債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
２.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年5月25日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 4,016,030,088円
本額
同期中追加設定元本額 182,695,126円
同期中一部解約元本額 93,344,105円
元本の内訳
ファンド名
バランス物語３０（安定型） 59,405,480円
バランス物語５０（安定・成長型） 50,702,435円
バランス物語７０（成長型） 39,729,313円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 367,293,490円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 1,490,128,234円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,884,876,994円
8,723,333円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ１（安定型）
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ２（安定・成長型） 78,974,792円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ３（成長型） 20,145,879円
ＤＩＡＭバランス物語３０ＶＡ（安定型） 10,590,592円
ＤＩＡＭバランス物語５０ＶＡ（安定・成長型） 65,634,627円
ＤＩＡＭバランス物語７０ＶＡ（成長型） 29,175,940円
計 4,105,381,109円
２. 受益権の総数 4,105,381,109口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年5月26日
項目
至 2022年5月25日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年5月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券
△963,159,182
地方債証券 △15,408,134
合計 △978,567,316
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
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2022年5月25日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 2,210,045,438 － 2,173,320,001 36,725,437
アメリカ・ドル 702,535,687 － 688,971,522 13,564,165
イギリス・ポンド 225,624,811 － 214,589,520 11,035,291
オーストラリア・ドル 115,481,032 － 109,058,300 6,422,732
カナダ・ドル 120,033,482 － 115,718,616 4,314,866
シンガポール・ドル 534,476 － 527,138 7,338
ポーランド・ズロチ 148,030,631 － 146,280,594 1,750,037
メキシコ・ペソ 324,712,939 － 327,221,900 △2,508,961
ユーロ 573,092,380 － 570,952,411 2,139,969
買建 2,254,401,361 － 2,196,027,600 △58,373,761
アメリカ・ドル 582,185,674 － 571,451,442 △10,734,232
イスラエル・シュケル 49,372,915 － 47,073,042 △2,299,873
オーストラリア・ドル 107,178,441 － 106,446,664 △731,777
オフショア・人民元 198,483,973 － 192,080,564 △6,403,409
カナダ・ドル 224,184,800 － 218,342,983 △5,841,817
シンガポール・ドル 48,322,270 － 47,534,103 △788,167
スウェーデン・クローナ 31,481,236 － 30,017,000 △1,464,236
デンマーク・クローネ 46,156,689 － 44,893,230 △1,263,459
ノルウェー・クローネ 142,453,817 － 135,680,583 △6,773,234
メキシコ・ペソ 13,514,505 － 13,450,358 △64,147
ユーロ 811,067,041 － 789,057,631 △22,009,410
合計 4,464,446,799 － 4,369,347,601 △21,648,324
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年5月25日現在
1口当たり純資産額 2.6590円
（1万口当たり純資産額） (26,590円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年5月25日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル
US T N/B 1.125 05/15/40
3,020,000.000 2,182,657.760
US T N/B 1.25 05/15/50
6,430,000.000 4,251,586.260
US T N/B 1.5 08/15/26
6,170,000.000 5,857,643.750
US T N/B 1.625 05/15/31
7,490,000.000 6,825,847.600
US T N/B 1.75 01/31/29
1,550,000.000 1,451,671.870
US T N/B 2.0 02/15/23
4,060,000.000 4,066,978.120
US T N/B 2.0 08/15/25
5,340,000.000 5,225,690.600
US T N/B 2.125 05/15/25
1,430,000.000 1,408,103.120
US T N/B 2.25 08/15/27
4,730,000.000 4,611,010.900
US T N/B 2.375 05/15/29
4,740,000.000 4,618,537.500
US T N/B 2.5 03/31/27
1,515,000.000 1,497,482.810
US T N/B 2.75 11/15/42
990,000.000 920,390.620
US T N/B 3.0 11/15/44
455,000.000 437,688.650
US T N/B 3.125 02/15/42
840,000.000 834,815.620
US T N/B 4.375 11/15/39
700,000.000 831,304.670
アメリカ・ドル 小計 49,460,000.000 45,021,409.850
(6,280,430,800) (5,716,818,623)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.125
477,000.000 466,434.450
ド
01/31/24
UK TREASURY 0.875
585,000.000 552,410.100
10/22/29
UK TREASURY 1.25
860,000.000 847,736.400
07/22/27
UK TREASURY 1.75
1,340,000.000 1,239,714.400
01/22/49
UK TREASURY 4.25
1,440,000.000 1,881,532.800
09/07/39
イギリス・ポンド 小計 4,702,000.000 4,987,828.150
(747,759,060) (793,214,311)
オーストラリ AUSTRALIAN 1.75 06/21/51
765,000.000 509,796.000
ア・ドル
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
350,000.000 334,687.500
オーストラリア・ドル 小計 1,115,000.000 844,483.500
(100,439,200) (76,071,074)
カナダ・ドル CANADA 0.5 11/01/23
35,000.000 34,038.760
CANADA 1.25 06/01/30
3,780,000.000 3,371,227.000
カナダ・ドル 小計 3,815,000.000 3,405,265.760
(377,532,400) (336,985,100)
ポーランド・ズ POLAND 4.0 10/25/23
6,700,000.000 6,504,360.000
ロチ
ポーランド・ズロチ 小計 6,700,000.000 6,504,360.000
(198,344,790) (192,553,122)
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メキシコ・ペソ
MEXICAN BONDS 03/09/23
29,430,000.000 29,013,271.200
MEXICAN BONDS 8.5
32,700,000.000 31,741,836.030
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計
62,130,000.000 60,755,107.230
(397,439,397) (388,644,345)
ユーロ BUNDESSCHAT 0.0 03/10/23
1,180,000.000 1,181,603.620
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
1,670,000.000 1,649,659.400
DEUTSCHLAND 1.25
1,620,000.000 1,671,120.700
08/15/48
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
1,290,000.000 1,322,484.260
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
1,010,000.000 967,637.570
FRANCE OAT 0.75 05/25/52
150,000.000 108,454.350
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
1,040,000.000 1,019,362.240
FRANCE OAT 03/25/23
2,186,000.000 2,187,427.450
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
1,660,000.000 1,686,498.580
FRANCE OAT 2.0 05/25/48
830,000.000 841,761.100
FRANCE OAT 4.0 10/25/38
350,000.000 462,187.600
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
2,780,000.000 2,692,999.890
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
1,605,000.000 1,654,259.050
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
1,690,000.000 1,653,340.520
SPAIN 1.25 10/31/30
850,000.000 810,985.000
SPAIN 1.4 07/30/28
450,000.000 446,197.500
SPAIN 1.95 04/30/26
1,890,000.000 1,947,117.690
SPAIN 2.35 07/30/33
520,000.000 529,880.000
SPAIN 2.7 10/31/48
720,000.000 732,021.660
ユーロ 小計 23,491,000.000 23,564,998.180
(3,198,299,650) (3,208,374,502)
国債証券 合計 11,300,245,297 10,712,661,077
(11,300,245,297) (10,712,661,077)
地方債証券 オーストラリ QUEENSLAND 3.5 08/21/30
1,040,000.000 1,034,008.950
ア・ドル
オーストラリア・ドル 小計 1,040,000.000 1,034,008.950
(93,683,200) (93,143,526)
地方債証券 合計 93,683,200 93,143,526
(93,683,200) (93,143,526)
合計 10,805,804,603
(10,805,804,603)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 15銘柄 52.37 52.91
イギリス・ポンド 国債証券 5銘柄 7.27 7.34
オーストラリア・ドル 国債証券 2銘柄 0.70 1.57
地方債証券 1銘柄 0.85
カナダ・ドル 国債証券 2銘柄 3.09 3.12
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ポーランド・ズロチ 国債証券 1銘柄
1.76 1.78
メキシコ・ペソ 国債証券 2銘柄 3.56 3.60
ユーロ 国債証券 19銘柄 29.39 29.69
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 11,743,691,546円
Ⅱ 負債総額 12,088,695円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,731,602,851円
Ⅳ 発行済数量 8,059,696,219口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4556円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 32,239,739,340円
Ⅱ 負債総額 33,426,497円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 32,206,312,843円
Ⅳ 発行済数量 17,740,115,387口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8155円
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 30,875,597,721円
Ⅱ 負債総額 30,581,060円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 30,845,016,661円
Ⅳ 発行済数量 14,099,381,618口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1877円
（参考）
ＤＬジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 27,478,000,157円
Ⅱ 負債総額 190,905,456円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 27,287,094,701円
Ⅳ 発行済数量 7,432,975,730口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.6711円
ＤＬジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 31,967,522,306円
Ⅱ 負債総額 333,094,160円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 31,634,428,146円
Ⅳ 発行済数量 19,990,592,689口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5825円
ＤＬインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 11,947,949,786円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,947,949,786円
Ⅳ 発行済数量 2,594,445,998口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.6052円
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ＤＬインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 11,098,330,518円
Ⅱ 負債総額 76,193,364円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,022,137,154円
Ⅳ 発行済数量 4,105,381,109口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6848円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（ 2022年5月31日 現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（ 2022年5月31日 現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2022年5月31日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,452,789,008,552
追加型公社債投資信託
805 14,589,312,732,441
追加型株式投資信託
27 53,315,324,234
単位型公社債投資信託
221 1,214,512,547,109
単位型株式投資信託
1,079 17,309,929,612,336
合計
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３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
す。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度（自2021年4月1日至
2022年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
36,734
現金・預金 31,421
25,670
金銭の信託 30,332
16,804
未収委託者報酬 17,567
5,814
未収運用受託報酬 4,348
317
未収投資助言報酬 309
7
未収収益 5
724
前払費用 1,167
2,419
その他 2,673
88,493
流動資産計 87,826
固定資産
1,119
有形固定資産 1,268
※1 915
建物 ※1 1,109
※1 202
器具備品 ※1 158
0
建設仮勘定 -
3,991
無形固定資産 4,561
2,878
ソフトウエア 3,107
1,109
ソフトウエア仮勘定 1,449
3
電話加入権 3
11,153
投資その他の資産 10,153
261
投資有価証券 241
5,299
関係会社株式 5,349
1,324
長期差入保証金 1,102
3,676
繰延税金資産 3,092
591
その他 367
16,264
固定資産計 15,983
資産合計 104,757 103,810
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 3,730 1,445
未払金 7,337 7,616
未払収益分配金 0 0
未払償還金 9 9
未払手数料 6,889 7,430
その他未払金 437 175
未払費用 9,713 8,501
未払法人税等 4,199 2,683
未払消費税等 2,106 1,330
賞与引当金 1,789 1,933
役員賞与引当金 76 69
流動負債計 28,954 23,581
固定負債
退職給付引当金 2,292 2,507
時効後支払損引当金 157 147
固定負債計 2,450 2,655
負債合計 31,404 26,236
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金 19,552 19,552
資本準備金 2,428 2,428
その他資本剰余金 17,124 17,124
利益剰余金 51,800 56,020
利益準備金 123 123
その他利益剰余金 51,676 55,896
別途積立金 31,680 31,680
繰越利益剰余金 19,996 24,216
株主資本計 73,353 77,573
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0 △0
評価・換算差額等計 △0 △0
純資産合計 73,353 77,573
負債・純資産合計 104,757 103,810
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業収益
委託者報酬 89,905 108,563
運用受託報酬 17,640 16,716
投資助言報酬 1,103 1,587
その他営業収益 781 12
営業収益計 109,430 126,879
営業費用
支払手数料 37,003 45,172
広告宣伝費 424 391
公告費 0 0
調査費 30,794 36,488
調査費 11,302 10,963
委託調査費 19,491 25,525
委託計算費 543 557
営業雑経費 938 842
通信費 46 35
印刷費 680 606
協会費 71 66
諸会費 23 26
支払販売手数料 116 106
営業費用計 69,704 83,453
一般管理費
給料 10,586 10,377
役員報酬 163 168
給料・手当 9,030 8,995
賞与 1,392 1,213
交際費 8 6
寄付金 7 15
旅費交通費 50 40
租税公課 912 367
不動産賃借料 1,499 1,674
退職給付費用 524 495
固定資産減価償却費 1,078 1,389
福利厚生費 44 42
修繕費 0 0
賞与引当金繰入額 1,789 1,933
役員賞与引当金繰入額 76 69
機器リース料 0 0
事務委託費 3,793 3,901
事務用消耗品費 68 45
器具備品費 0 0
諸経費 152 217
一般管理費計 20,594 20,578
営業利益 19,132 22,848
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業外収益
受取利息 27 13
受取配当金 2 ※1 559
時効成立分配金・償還金 0 0
為替差益 7 7
金銭の信託運用益 1,229 －
雑収入 13 19
時効後支払損引当金戻入額 13 10
営業外収益計
1,293 610
営業外費用
投資信託償還損 0 －
金銭の信託運用損 － 743
早期割増退職金 48 20
雑損失 0 －
営業外費用計 48 764
経常利益 20,376 22,694
特別利益
固定資産売却益 － 0
特別利益計 － 0
特別損失
固定資産除却損 1 5
投資有価証券売却損 － 6
ゴルフ会員権売却損 － 3
オフィス再編費用 － ※2 509
特別損失計 1 525
税引前当期純利益 20,375 22,169
法人税、住民税及び事業税 7,418 6,085
法人税等調整額 △1,168 584
法人税等合計 6,249 6,669
当期純利益 14,125 15,499
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（３）【株主資本等変動計算書】
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,871 49,674 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000 △12,000 △12,000
当期純利益
14,125 14,125 14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125 2,125 2,125
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000
当期純利益
14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
0 0 0
額(純額)
当期変動額合計
0 0 2,125
当期末残高
△0 △0 73,353
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280 △11,280 △11,280
当期純利益
15,499 15,499 15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 4,219 4,219 4,219
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280
当期純利益
15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 4,219
当期末残高
△0 △0 77,573
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
（2）役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
場合があります。
（1）委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
（2）運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
（3）投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は４回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
（4）成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
7．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（会計上の見積りの変更）
第37期
（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
（会計方針の変更）
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
針の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うことといたしました。
（未適用の会計基準等）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）
（1）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
（2）適用予定日
当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
建物 407 415
器具備品 978 966
（損益計算書関係）
※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
（百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月 1日 （自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
受取配当金 - 543
※2．オフィス再編費用
オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
（株主資本等変動計算書関係）
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
（百万円） 当額（円）
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
（百万円） 額（円）
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
（百万円） 当額（円）
種類
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
（百万円） 額（円）
種類 原資
普通
株式
2022年6月16日 利益
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
で管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第36期（2021年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
25,670 25,670 －
（1）金銭の信託
（2）投資有価証券
1 1 －
その他有価証券
25,672 25,672 －
資産計
第37期（2022年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
30,332 30,332 －
（1）金銭の信託
（2）投資有価証券
1 1 －
その他有価証券
30,334 30,334 －
資産計
（注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
（注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期（2021年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
36,734 － － －
（1）現金・預金
25,670 － － －
（2）金銭の信託
16,804 － － －
（3）未収委託者報酬
5,814 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）投資有価証券
－ 1 － －
その他有価証券(投資信託)
85,024 1 － －
合計
第37期（2022年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
31,421 － － －
（1）現金・預金
30,332 － － －
（2）金銭の信託
17,567 － － －
（3）未収委託者報酬
4,348 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）投資有価証券
－ 1 － －
その他有価証券(投資信託)
83,670 1 － －
合計
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3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
時価（百万円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
－ 6,932 － 6,932
（1）金銭の信託
－ － － －
（2）投資有価証券
－ － － －
その他有価証券
－ 6,932 － 6,932
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）第26項
に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
等）で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
（百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
投資有価証券（その他有価証券）
非上場株式 259 239
関係会社株式
非上場株式 5,299 5,349
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円）
については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第36期（2021年3月31日現在）
（百万円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
－ － －
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259百万円）については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
第37期（2022年3月31日現在）
（百万円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
－ － －
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
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3．事業年度中に売却したその他有価証券
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（百万円） （百万円） （百万円）
投資信託 0 － 0
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
あります。
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（百万円） （百万円） （百万円）
13 － 6
株式
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,422 2,479
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の発生額 △4 △14
退職給付の支払額 △245 △185
過去勤務費用の発生額 △1 －
その他 1 －
退職給付債務の期末残高 2,479 2,576
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,479 2,576
未積立退職給付債務 2,479 2,576
未認識数理計算上の差異 △84 △35
未認識過去勤務費用 △102 △33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
退職給付引当金 2,292 2,507
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
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（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の費用処理額 41 34
過去勤務費用の費用処理額 69 69
その他 △7 △3
確定給付制度に係る退職給付費用 409 398
（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～3.76％ 1.00％～3.76％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
（百万円） （百万円）
繰延税金資産
260 156
未払事業税
10 10
未払事業所税
547 592
賞与引当金
92 92
未払法定福利費
1,410 845
運用受託報酬
18 13
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 25 12
51 58
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 301 292
701 767
退職給付引当金
48 45
時効後支払損引当金
7 7
ゴルフ会員権評価損
166 166
関係会社株式評価損
28 28
投資有価証券評価損
3 2
その他
0 0
その他有価証券評価差額金
3,676 3,092
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
3,676 3,092
繰延税金資産合計
繰延税金負債
－ －
その他有価証券評価差額金
－ －
繰延税金負債合計
3,676 3,092
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
流動資産 －百万円 －百万円
固定資産 84,609百万円 76,763百万円
資産合計 84,609百万円 76,763百万円
流動負債 －百万円 －百万円
固定負債 5,570百万円 4,740百万円
負債合計 5,570百万円 4,740百万円
純資産 79,038百万円 72,022百万円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 59,074百万円 55,263百万円
顧客関連資産 29,793百万円 25,175百万円
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（2）損益計算書項目
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業収益 －百万円 －百万円
営業利益 △8,823百万円 △8,429百万円
経常利益 △8,823百万円 △8,429百万円
税引前当期純利益 △8,823百万円 △8,429百万円
当期純利益 △7,288百万円 △7,015百万円
1株当たり当期純利益 △182,220円85銭 △175,380円68銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811百万円 3,811百万円
顧客関連資産の償却額 5,016百万円 4,618百万円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（収益認識関係）
1. 収益の分解情報
当事業年度の収益の構成は次の通りです。
第37期
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
委託者報酬 108,259百万円
運用受託報酬 14,425百万円
投資助言報酬 1,587百万円
成功報酬（注） 2,594百万円
その他営業収益 12百万円
合計 126,879百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
りであります。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日） 及び 第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （百万円） （百万円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,435 未払 1,457
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 12,767 未払 2,524
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 （百万円） （百万円）
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 7,789 未払 1,592
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 16,373 未払 2,651
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
（1株当たり情報）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
1株当たり純資産額 1,833,828円44銭 1,939,327円79銭
1株当たり当期純利益金額 353,145円08銭 387,499円36銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
当期純利益金額 14,125百万円 15,499百万円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,125百万円 15,499百万円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと （ 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ） 。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
324,279百万円（2021年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
名 称 資本金の額 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
1,404,065
株式会社みずほ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
215,628
株式会社横浜銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
32,776
株式会社第四北越銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
140,409
株式会社北陸銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
15,149
株式会社中国銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
82,329
株式会社福岡銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
18,128
株式会社肥後銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
121,101
株式会社北洋銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
24,200
株式会社きらやか銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
60,000
第一生命保険株式会社 日本において保険業務を営んでおります。
あいおいニッセイ同和損害保険
100,005
日本において保険業務を営んでおります。
株式会社
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
損保ジャパンＤＣ証券株式会社
品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2021年3月末日現在
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱いおよび販売
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
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(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
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第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2021年8月25日 有価証券報告書
2021年8月25日 有価証券届出書
2022年2月25日 半期報告書
2022年2月25日 有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
２０２２年５月２６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
３１日までの第３７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
２０２２年７月２９日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定
型の２０２１年５月２６日から２０２２年５月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型の２０２２年５月２５日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
２０２２年７月２９日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安
定・成長型の２０２１年５月２６日から２０２２年５月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型の２０２２年５月２
５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
149/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年７月２９日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長
型の２０２１年５月２６日から２０２２年５月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型の２０２２年５月２５日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
150/151
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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