フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（為替ヘッジあり） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（為替ヘッジあり） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年８月19日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03－4560－6000
【電話番号】
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（為替ヘッジあり）
【届出の対象とした募集
（売出）内国投資信託受益
証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集 ６兆円を上限とします。
（売出）内国投資信託受益
証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2022年２月18日付をもって提出した有価証券届出書
（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報
について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2021年12月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2022年６月 末日現在）
（略）
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３【投資リスク】
＜訂正前＞
（略）
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＜訂正後＞
（略）
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 202 1年12月 末日現在のものですので、税法が改
正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
＜訂正後＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2022 年６月 末日現在のものですので、税法が改
正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
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５【運用状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」につきましては、以下
の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
（2022年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
951,317,233 100.34
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △3,212,622 △0.34
合計（純資産総額） 948,104,611 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2022年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（売建） 954,281,940 △100.65
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド
（2022年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
23,435,865,443 4.33
アメリカ
株式
1,072,440,485 0.20
ルクセンブルグ
624,333,552 0.12
バミューダ
79,504,263 0.01
ケイマン諸島
25,212,143,743 4.66
小計
1,653,672,881 0.31
アメリカ
新株予約権証券
243,795,843 0.05
ケイマン諸島
1,897,468,724 0.35
小計
377,904,753,330 69.85
アメリカ
社債券
17,045,085,632 3.15
カナダ
14,503,320,174 2.68
オランダ
8,315,990,009 1.54
ルクセンブルグ
6,125,596,314 1.13
ケイマン諸島
5,068,864,230 0.94
イギリス
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4,965,507,518 0.92
パナマ
4,423,369,756 0.82
オーストラリア
4,392,777,139 0.81
アイルランド
2,962,113,078 0.55
マーシャル諸島
2,782,515,872 0.51
フランス
2,739,694,083 0.51
リベリア
2,593,505,750 0.48
バミューダ
1,774,275,883 0.33
ブラジル
イギリス領バー
1,449,057,441 0.27
ジン諸島
1,033,012,269 0.19
国際機関
455,131,532 0.08
フィンランド
419,611,871 0.08
ポーランド
269,686,725 0.05
スペイン
187,166,175 0.03
モーリシャス
459,411,034,781 84.91
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 54,505,439,914 10.07
合計（純資産総額） 541,026,087,162 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2022年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円)
(％)
為替予約取引（買建） 299,136,098 0.06
日本
為替予約取引（売建） 1,946,262 △0.00
日本
21,528,889,290 3.97
貸付債権 アメリカ
（注１）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注２）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2022年６月30日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国・ 数量
種 類 銘柄名 額単価 金額 単価 金額 比率
地域 (口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
フィデリ
ティ・ＵＳ
親投資
ハイ・イー
１ 信託受 日本 216,066,055 4.4407 959,501,105 4.4029 951,317,233 100.34
ルド・マ
益証券
ザーファン
ド
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種類別投資比率
（2022年６月30日現在）
投資比率(％)
種 類
100.34
親投資信託受益証券
（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド
（2022年６月30日現在）
投資
順 通 貨 種 類 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(％)
銘柄名 数 量 比率
位 地 域 業 種 簿価金額(円) 時価金額(円) 償還期限
(％)
INTERGEN NV
13,121.28 13,295.55 7.000
アメリカ・ドル 社債券
１ 7.0% 06/30/23 68,027,000 1.67
オランダ －
8,926,013,145 9,044,561,757 2023/06/30
144A
SPRINT CAP
17,176.98 16,377.41 8.750
アメリカ・ドル 社債券
２ CORP 8.75% 44,955,000 1.36
アメリカ
－
7,721,913,894 7,362,463,604 2032/03/15
3/15/32
15,910.78 15,038.76 8.000
アメリカ・ドル 社債券
ALLY 8% GLOBAL
３ 34,804,000 0.97
アメリカ －
5,537,588,609 5,234,091,325 2031/11/01
13,326.30 12,989.66 5.000
TWITTER INC 5%
アメリカ・ドル 社債券
４ 38,105,000 0.91
03/01/30 144A アメリカ －
5,077,986,615 4,949,708,860 2030/03/01
13,053.07 12,933.34 5.150
JPMORGAN CHASE
アメリカ・ドル 社債券
５ 35,000,000 0.84
5.15% PERP アメリカ －
4,568,576,838 4,526,670,750 2049/12/31
12,492.55 12,061.19 4.550
PG&E 4.55%
アメリカ・ドル 社債券
６ 36,411,500 0.81
アメリカ －
07/01/30
4,548,725,571 4,391,660,167 2030/07/01
11,094.45 10,848.02 4.950
PG&E 4.95%
アメリカ・ドル 社債券
７ 40,141,500 0.80
アメリカ －
07/01/50
4,453,479,561 4,354,557,241 2050/07/01
外国新
DISH NETWK CV
株予約
10,162.15 9,232.73 3.375
アメリカ・ドル
８ 3.375% 8/26 権付社 45,366,000 0.77
アメリカ
4,610,164,598 4,188,522,106 2026/08/15
債(CB)
144A
－
CHS/CMNTY
13,372.49 12,552.01 8.000
アメリカ・ドル 社債券
９ HEALTH 8% 3/26 29,005,000 0.67
アメリカ －
3,878,692,998 3,640,709,862 2026/03/15
144A
株式
12,455.64 11,892.53 0.000
CHESAPEAKE
アメリカ・ドル
10 エネル 303,645 0.67
ENERGY CORP アメリカ
3,782,095,358 3,611,106,300 －
ギー
13,685.08 13,665.27 5.875
DISH DBS CORP
アメリカ・ドル 社債券
11 26,265,000 0.66
5.875% 7/22 アメリカ －
3,594,387,575 3,589,182,219 2022/07/15
15,955.20 15,242.69 8.000
ALLY FINANCIAL
アメリカ・ドル 社債券
12 23,520,000 0.66
8% 11/01/31 アメリカ －
3,752,663,773 3,585,080,753 2031/11/01
CAESARS E
13,373.59 13,246.21 8.125
アメリカ・ドル 社債券
13 8.125% 26,470,000 0.65
アメリカ
－
3,539,989,611 3,506,270,601 2027/07/01
07/01/27
3,214.71 3,334.99 0.000
SOUTHEASTERN
アメリカ・ドル 株式
14 1,048,276 0.65
GROCERS INC アメリカ 小売
3,369,907,113 3,495,992,073 －
OCCIDENTAL
15,479.01 14,727.27 7.500
アメリカ・ドル 社債券
15 PETE 7.5% 22,290,000 0.61
アメリカ －
3,450,271,329 3,282,708,483 2031/05/01
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13,117.58 12,737.76 5.350
CITIGROUP
アメリカ・ドル 社債券
16 25,370,000 0.60
5.35% PERP アメリカ －
3,327,932,491 3,231,568,676 2049/12/31
12,198.69 11,617.80 5.500
TRANSDIGM INC
アメリカ・ドル 社債券
17 27,775,000 0.60
5.5% 11/15/27 アメリカ －
3,388,186,147 3,226,843,950 2027/11/15
ACRISURE LLC
12,956.71 12,359.43 7.000
アメリカ・ドル 社債券
18 7% 11/15/25 25,675,000 0.59
アメリカ －
3,326,637,161 3,173,282,543 2025/11/15
144A
UBER TECH INC
11,754.48 11,259.02 4.500
アメリカ・ドル 社債券
19 4.5% 08/15/29 27,145,000 0.56
アメリカ －
3,190,753,596 3,056,259,621 2029/08/15
144A
JONAH EGY LLC
株式
8,638.17 8,904.70 0.000
アメリカ・ドル
20 / JONAH EGY エネル 336,560 0.55
アメリカ
2,907,264,514 2,996,966,505 －
ギー
FIN
GEMS MENAS
13,189.62 12,858.99 7.125
アメリカ・ドル 社債券
21 7.125% 7/31/26 21,875,000 0.52
ケイマン諸島 －
2,885,229,375 2,812,904,298 2026/07/31
144A
10,387.68 10,282.85 8.500
BRAND ENERGY
アメリカ・ドル 社債券
22 27,100,000 0.52
8.5% 7/25 144A アメリカ －
2,815,061,280 2,786,651,385 2025/07/15
BOMBARDIER
11,649.91 11,473.60 7.875
アメリカ・ドル 社債券
23 7.875% 04/27 24,165,000 0.51
カナダ －
2,815,203,119 2,772,596,068 2027/04/15
144A
ALLIANT HLDG
12,420.79 12,048.48 6.750
アメリカ・ドル 社債券
24 6.75% 10/27 22,620,000 0.50
アメリカ －
2,809,583,829 2,725,365,877 2027/10/15
144A
外国新
株予約
12,137.18 12,027.84 2.375
DISH NETWK CV
アメリカ・ドル
25 権付社 22,633,000 0.50
2.375% 3/15/24 アメリカ
2,747,008,854 2,722,261,027 2024/03/15
債(CB)
－
12,173.54 11,894.17 4.350
DPL INC 4.35%
アメリカ・ドル 社債券
26 22,705,000 0.50
アメリカ －
04/15/29
2,764,002,456 2,700,570,608 2029/04/15
INTELSAT
12,311.99 11,346.35 6.500
アメリカ・ドル 社債券
JACKSN 6.5%
27 23,650,000 0.50
ルクセンブルグ －
2,911,787,460 2,683,412,607 2030/03/15
1/30 144A
EG GLOBAL
13,121.28 12,887.28 6.750
アメリカ・ドル 社債券
FINANCE PLC
28 20,670,000 0.49
イギリス －
2,712,168,576 2,663,801,569 2025/02/07
6.75% 02
株式
5,739.19 5,393.39 0.000
CALIFORNIA RES
アメリカ・ドル
29 エネル 481,229 0.48
アメリカ
CORP
2,761,866,204 2,595,457,023 －
ギー
CARNIVAL CORP
14,278.95 13,462.98 9.875
アメリカ・ドル 社債券
9.875%
30 19,185,000 0.48
パナマ －
2,739,418,399 2,582,872,713 2027/08/01
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（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド
（2022年６月30日現在）
投資比率
種 類 国内／外国 業種／種別
(％)
2.99
エネルギー
株式 外国
0.21
消費者サービス
0.65
小売
0.02
食品・生活必需品小売り
0.00
各種金融
0.29
電気通信サービス
0.37
公益事業
0.13
メディア・娯楽
4.66
小計
－ 0.35
外国
新株予約権証券
0.35
小計
84.91
外国 社債券
公社債券
84.91
小計
合計（対純資産総額比） 89.93
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
（2022年６月30日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
為替予約取引 アメリカ・ドル 売建 6,993,300 952,509,839 954,281,940 △100.65
（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド
（2022年６月30日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
アメリカ・ドル 買建 2,189,250 299,130,407 299,136,098 0.06
為替予約取引
アメリカ・ドル 売建 14,240 1,938,107 1,946,262 △0.00
貸付債権 アメリカ・ドル － 172,016,903.28 21,883,203,830 21,528,889,290 3.97
（注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（注３）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年６月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
移は次のとおりです。
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2018年５月22日
22 22 0.9833 0.9833
（第１特定期間）
2018年11月22日
14 14 0.9579 0.9579
（第２特定期間）
2019年５月22日
15 15 0.9992 0.9992
（第３特定期間）
2019年11月22日
16 16 1.0066 1.0066
（第４特定期間）
2020年５月22日
13 13 0.9342 0.9342
（第５特定期間）
2020年11月24日
202 203 1.0173 1.0213
（第６特定期間）
2021年５月24日
140 141 1.0577 1.0617
（第７特定期間）
2021年11月22日
103 104 1.0725 1.0765
（第８特定期間）
2022年５月23日
991 995 0.9537 0.9577
（第９特定期間）
153 － 1.0771 －
2021年６月末日
116 － 1.0767 －
2021年７月末日
103 － 1.0826 －
2021年８月末日
111 － 1.0801 －
2021年９月末日
114 － 1.0800 －
2021年10月末日
103 － 1.0636 －
2021年11月末日
114 － 1.0729 －
2021年12月末日
109 － 1.0421 －
2022年１月末日
97 － 1.0277 －
2022年２月末日
95 － 1.0229 －
2022年３月末日
368 － 0.9923 －
2022年４月末日
1,035 － 0.9845 －
2022年５月末日
948 － 0.9159 －
2022年６月末日
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②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
期
第１特定期間（第１期～第６期計算期間合計） 0.0000
第２特定期間（第７期～第12期計算期間合計） 0.0000
第３特定期間（第13期～第18期計算期間合計） 0.0000
第４特定期間（第19期～第24期計算期間合計） 0.0000
第５特定期間（第25期～第30期計算期間合計） 0.0000
第６特定期間（第31期～第36期計算期間合計） 0.0200
第７特定期間（第37期～第42期計算期間合計） 0.0240
第８特定期間（第43期～第48期計算期間合計） 0.0240
第９特定期間（第49期～第54期計算期間合計） 0.0240
③【収益率の推移】
収益率(％)
期
第１特定期間（第１期～第６期計算期間合計） △1.7
第２特定期間（第７期～第12期計算期間合計） △2.6
第３特定期間（第13期～第18期計算期間合計） 4.3
第４特定期間（第19期～第24期計算期間合計） 0.7
第５特定期間（第25期～第30期計算期間合計） △7.2
第６特定期間（第31期～第36期計算期間合計） 11.0
第７特定期間（第37期～第42期計算期間合計） 6.3
第８特定期間（第43期～第48期計算期間合計） 3.7
第９特定期間（第49期～第54期計算期間合計） △8.8
（注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除
した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおり
です。
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第１特定期間
24,227,870 1,071,432 23,156,438
（2017年11月24日～2018年５月22日）
第２特定期間
916,995 8,813,036 15,260,397
（2018年５月23日～2018年11月22日）
第３特定期間
922,482 783,098 15,399,781
（2018年11月23日～2019年５月22日）
第４特定期間
2,273,620 1,346,966 16,326,435
（2019年５月23日～2019年11月22日）
第５特定期間
1,702,336 3,352,284 14,676,487
（2019年11月23日～2020年５月22日）
第６特定期間
256,705,374 72,589,357 198,792,504
（2020年５月23日～2020年11月24日）
第７特定期間
156,027,947 221,617,745 133,202,706
（2020年11月25日～2021年５月24日）
第８特定期間
65,457,148 101,885,576 96,774,278
（2021年５月25日～2021年11月22日）
第９特定期間
967,515,061 24,506,801 1,039,782,538
（2021年11月23日～2022年５月23日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第３【ファンドの経理状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第９特定期間（2021年11月23日か
ら2022年５月23日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
す。
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１【財務諸表】
【フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（為替ヘッジあり）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第８特定期間 第９特定期間
2021年11月22日現在 2022年５月23日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 1,199 5
親投資信託受益証券 103,504,139 993,707,004
派生商品評価勘定 96,728 －
888,163 5,730,854
未収入金
流動資産合計 104,490,229 999,437,863
資産合計 104,490,229 999,437,863
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 － 2,584,329
未払金
96,774 436,804
未払収益分配金 387,097 4,159,130
未払解約金 1,199 5
未払受託者報酬 2,069 7,300
未払委託者報酬 153,860 540,972
60,909 84,182
その他未払費用
流動負債合計 701,908 7,812,722
負債合計 701,908 7,812,722
純資産の部
元本等
元本 96,774,278 1,039,782,538
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 7,014,043 △48,157,397
（分配準備積立金） 3,046,629 1,829,812
103,788,321 991,625,141
元本等合計
純資産合計 103,788,321 991,625,141
負債純資産合計 104,490,229 999,437,863
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第８特定期間 第９特定期間
自 2021年５月25日 自 2021年11月23日
至 2021年11月22日 至 2022年５月23日
営業収益
有価証券売買等損益 11,688,695 △3,956,687
△5,723,590 △18,301,855
為替差損益
営業収益合計 5,965,105 △22,258,542
営業費用
受託者報酬 13,368 18,487
委託者報酬 992,445 1,371,424
66,864 84,182
その他費用
営業費用合計 1,072,677 1,474,093
営業利益又は営業損失（△） 4,892,428 △23,732,635
経常利益又は経常損失（△） 4,892,428 △23,732,635
当期純利益又は当期純損失（△） 4,892,428 △23,732,635
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
844,651 △195,411
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 7,691,476 7,014,043
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,047,346 －
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,047,346 －
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 7,248,243 24,354,026
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,248,243 815,443
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 23,538,583
額
2,524,313 7,280,190
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 7,014,043 △48,157,397
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対
顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作成の 特定期間の取扱い
ための基本となる重要 ファンドの特定期間は当期末日が休日のため、2021年11月23日から
な事項 2022年５月23日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第８特定期間 第９特定期間
項 目
2021年11月22日現在 2022年５月23日現在
１．元本の推移
133,202,706 円 96,774,278 円
期首元本額
65,457,148 円 967,515,061 円
期中追加設定元本額
101,885,576 円 24,506,801 円
期中一部解約元本額
96,774,278 口 1,039,782,538 口
２．受益権の総数
３．元本の欠損
－ 円 48,157,397 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
1.0725 円 0.9537 円
４．１口当たり純資産額
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第８特定期間 第９特定期間
自 2021年５月25日 自 2021年11月23日
至 2021年11月22日 至 2022年５月23日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
一部を委託するために要する費用として、委託者 一部を委託するために要する費用として、委託者
報酬の中から支弁している額 報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.33％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
（自2021年５月25日 至2021年６月22日） （自2021年11月23日 至2021年12月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（541,927円、本ファンドに帰属すべき親 した額（325,437円、本ファンドに帰属すべき親
投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等 投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額 損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額
（1,539,218円）、信託約款に規定される収益調 （0円）、信託約款に規定される収益調整金
整金（22,563,080円）及び分配準備積立金 （20,972,939円）及び分配準備積立金
（4,368,260円）より分配対象収益は29,012,485 （3,045,059円）より分配対象収益は24,343,435
円（１口当たり0.221786円）であり、うち 円（１口当たり0.230934円）であり、うち
523,251円（１口当たり0.004000円）を分配金額 421,651円（１口当たり0.004000円）を分配金額
としております。 としております。
（自2021年６月23日 至2021年７月26日） （自2021年12月23日 至2022年１月24日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（367,785円、本ファンドに帰属すべき親 した額（342,572円、本ファンドに帰属すべき親
投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等 投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額 損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額
（699,206円）、信託約款に規定される収益調整 （0円）、信託約款に規定される収益調整金
金（16,413,816円）及び分配準備積立金 （21,073,088円）及び分配準備積立金
（3,723,027円）より分配対象収益は21,203,834 （2,903,612円）より分配対象収益は24,319,272
円（１口当たり0.229707円）であり、うち 円（１口当たり0.230218円）であり、うち
369,233円（１口当たり0.004000円）を分配金額 422,543円（１口当たり0.004000円）を分配金額
としております。 としております。
（自2021年７月27日 至2021年８月23日） （自2022年１月25日 至2022年２月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（396,360円、本ファンドに帰属すべき親 した額（286,167円、本ファンドに帰属すべき親
投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等 投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額 損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額
（0円）、信託約款に規定される収益調整金 （0円）、信託約款に規定される収益調整金
（20,017,197円）及び分配準備積立金 （19,261,195円）及び分配準備積立金
（4,416,969円）より分配対象収益は24,830,526 （2,514,874円）より分配対象収益は22,062,236
円（１口当たり0.229475円）であり、うち 円（１口当たり0.229269円）であり、うち
432,822円（１口当たり0.004000円）を分配金額 384,914円（１口当たり0.004000円）を分配金額
としております。 としております。
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（自2021年８月24日 至2021年９月22日） （自2022年２月23日 至2022年３月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（427,872円、本ファンドに帰属すべき親 した額（306,546円、本ファンドに帰属すべき親
投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等 投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額 損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額
（362,743円）、信託約款に規定される収益調整 （0円）、信託約款に規定される収益調整金
金（19,671,766円）及び分配準備積立金 （18,777,854円）及び分配準備積立金
（3,659,019円）より分配対象収益は24,121,400 （2,337,682円）より分配対象収益は21,422,082
円（１口当たり0.233456円）であり、うち 円（１口当たり0.228563円）であり、うち
413,291円（１口当たり0.004000円）を分配金額 374,900円（１口当たり0.004000円）を分配金額
としております。 としております。
（自2021年９月23日 至2021年10月22日） （自2022年３月23日 至2022年４月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（288,610円、本ファンドに帰属すべき親 した額（1,219,903円、本ファンドに帰属すべき
投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
（0円）、信託約款に規定される収益調整金 額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（19,211,841円）及び分配準備積立金 （83,941,476円）及び分配準備積立金
（3,672,681円）より分配対象収益は23,173,132 （2,262,756円）より分配対象収益は87,424,135
円（１口当たり0.232534円）であり、うち 円（１口当たり0.230510円）であり、うち
398,619円（１口当たり0.004000円）を分配金額 1,517,052円（１口当たり0.004000円）を分配金
としております。 額としております。
（自2021年10月23日 至2021年11月22日） （自2022年４月23日 至2022年５月23日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（281,762円、本ファンドに帰属すべき親 した額（4,062,811円、本ファンドに帰属すべき
投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等 親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額 等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した
（0円）、信託約款に規定される収益調整金 額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（18,976,057円）及び分配準備積立金 （236,355,711円）及び分配準備積立金
（3,151,964円）より分配対象収益は22,409,783 （1,926,131円）より分配対象収益は242,344,653
円（１口当たり0.231568円）であり、うち 円（１口当たり0.233072円）であり、うち
387,097円（１口当たり0.004000円）を分配金額 4,159,130円（１口当たり0.004000円）を分配金
としております。 額としております。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第８特定期間 第９特定期間
2021年11月22日現在 2022年５月23日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
85,293 △17,992,753
親投資信託受益証券
85,293 △17,992,753
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第８特定期間 第９特定期間
2021年11月22日 現在 2022年５月23日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 103,780,401 － 103,683,673 96,728 989,710,147 － 992,294,476 △2,584,329
アメリカ・ドル 103,780,401 － 103,683,673 96,728 989,710,147 － 992,294,476 △2,584,329
合計 103,780,401 － 103,683,673 96,728 989,710,147 － 992,294,476 △2,584,329
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
す。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表さ
れている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しておりま
す。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお
ります。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し
たレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価
しております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・USハイ・イールド・マ
234,143,969 993,707,004
証券 ザーファンド
234,143,969 993,707,004
親投資信託受益証券 合計
234,143,969 993,707,004
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証
券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2021年11月22日現在 2022年５月23日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
22,531,380,077 10,174,162,471
預金
9,062,052 627,227,512
金銭信託
17,672,363,877 20,125,735,683
貸付債権
33,433,514,598 26,110,135,202
株式
2,049,328,492 1,941,719,835
新株予約権証券
485,720,145,747 462,097,443,800
社債券
6,922,724 71,702,383
派生商品評価勘定
1,850,996,886 3,289,344,952
未収入金
－ 83,680,252
未収配当金
6,323,610,885 7,172,467,293
未収利息
56,241,769 8,574,051
前払費用
176,930 －
その他未収収益
569,653,744,037 531,702,193,434
流動資産合計
569,653,744,037 531,702,193,434
資産合計
負債の部
流動負債
10,194,478,194 1,416,786,306
未払金
5,668,513,272 4,835,137,173
未払解約金
3,759 2,165
その他未払費用
15,862,995,225 6,251,925,644
流動負債合計
15,862,995,225 6,251,925,644
負債合計
純資産の部
元本等
134,169,229,116 123,809,121,637
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 419,621,519,696 401,641,146,153
553,790,748,812 525,450,267,790
元本等合計
553,790,748,812 525,450,267,790
純資産合計
569,653,744,037 531,702,193,434
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価 （１）株式、新株予約権証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における
最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ
いて評価しております。
（２）社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、
又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評
価しております。
２．貸付債権の評価基準及び評価
貸付債権
方法
原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
３．デリバティブの評価基準及び 為替予約取引
評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末
日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
４．その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時
の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但
し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国
通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益
勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合
相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、
前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定
を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しておりま
す。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 2021年11月22日現在 2022年５月23日現在
１．元本の推移
期首元本額 149,641,802,470 円 134,169,229,116 円
期中追加設定元本額 1,766,690,918 円 2,003,225,115 円
期中一部解約元本額 17,239,264,272 円 12,363,332,594 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 119,481,396,921 円 109,593,020,276 円
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
10,470,762,801 円 10,386,267,891 円
（資産成長型）
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
3,976,211,070 円 3,449,808,136 円
（適格機関投資家専用）
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
25,076,107 円 234,143,969 円
（為替ヘッジあり）
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
194,592,095 円 129,919,721 円
（資産成長型）（為替ヘッジあり）
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
21,190,122 円 15,961,644 円
ＶＡ（適格機関投資家専用）
計 134,169,229,116 円 123,809,121,637 円
134,169,229,116 口 123,809,121,637 口
３．受益権の総数
4.1276 円 4.2440 円
４．１口当たり純資産額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバ
ティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運
用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
に係るリスク デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、そ
の内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバ
ティブ取引に関する注記および附属明細表に記載してお
ります。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リス
クの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に
資することを目的としております。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リス
ク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等
があります。
３．金融商品に係るリスク管理体制 投資リスクの管理および投資行動のチェックについて
は、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコ
ンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う
方法を併用し検証しています。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、
差額 その差額はありません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載しております。
（２）貸付債権
重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の
評価基準及び評価方法」に記載しております。
（３）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しておりま
す。
（４）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似
しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としてお
ります。
３．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を
ついての補足説明 採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当
該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示す
ものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年11月22日現在 2022年５月23日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
7,612,997,324 255,928,719
株式
828,093,486 △353,312,546
新株予約権証券
571,414,509 △61,492,283,005
社債券
9,012,505,319 △61,589,666,832
合 計
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2021年11月22日 現在 2022年５月23日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売建 5,659,455,702 － 5,652,532,978 6,922,724 4,667,582,699 － 4,597,248,953 70,333,746
アメリカ・ドル 5,659,455,702 － 5,652,532,978 6,922,724 4,667,582,699 － 4,597,248,953 70,333,746
買建 － － － － 459,670,444 － 461,039,081 1,368,637
アメリカ・ドル － － － － 459,670,444 － 461,039,081 1,368,637
合計 5,659,455,702 － 5,652,532,978 6,922,724 5,127,253,143 － 5,058,288,034 71,702,383
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し
たレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
NRG ENERGY INC 94,200 45.72 4,306,824.00
アメリカ・ドル
SFL CORP LTD 74,260 11.09 823,543.40
CHARTER
COMMUNICATIONS INC 11,185 479.03 5,357,950.55
A
VISTRA CORP 947,030 25.23 23,893,566.90
MESQUITE ENERGY
186,742 55.76 10,412,733.92
INC
DENBURY INC 202,468 69.67 14,105,945.56
EP ENERGY CORP 566,555 9.28 5,257,630.40
CALIFORNIA RES
481,229 41.99 20,206,805.71
CORP
CHESAPEAKE ENERGY
303,945 91.13 27,698,507.85
CORP
CHESAPEAKE ENERGY
7,013 91.13 639,094.69
CORP PIPE
SUPERIOR ENERGY
90,642 25.60 2,320,435.20
SERVICES INC A
VALARIS LTD 84,683 55.98 4,740,554.34
FRONTIER COMMS
162,941 22.95 3,739,495.95
PARENT INC
NOBLE CORP 17,908 31.91 571,444.28
NORTHEAST GROCERY
1,595,532 0.39 633,426.20
INC PP
INTELSAT
196,159 39.01 7,652,162.59
SA/LUXEMBOURG
CAESARS
206,998 50.11 10,372,669.78
ENTERTAINMENT INC
SOUTHEASTERN
1,048,276 23.52 24,655,451.52
GROCERS INC
PG&E CORP 5.5% PC
141,600 109.25 15,469,800.00
08/16/23
NEW COTAI LLC /
4,966,943 － －
CAP P/P
JONAH EGY LLC /
336,560 63.20 21,270,592.00
JONAH EGY FIN
NOBLE CORPORATION
3,588 31.91 114,493.08
144A
PURE WEST ENERGY 7,789 12.00 93,506.94
INTELSAT JACKSON
20,542 － －
CVR SER A RT
INTELSAT JACKSON
20,542 － －
CVR SER B RT
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PURE WEST ENERGY
4,694 － －
CVR
11,780,024 204,336,634.86
アメリカ・ドル 小計
(26,110,135,202)
11,780,024 26,110,135,202
合計
(26,110,135,202)
（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
CALIFORNIA RES CRP
新株予約権証 アメリカ・ド
46,818.00 585,225.00
WT 10/27/24
券 ル
DENBURY INC WT
315,827.00 12,317,253.00
09/18/25
NOBLE CORPORATION
72,804.00 1,237,668.00
TRANCHE 1 WT
NOBLE CORPORATION
72,804.00 1,055,658.00
TRANCHE 2 WT
508,253.00 15,195,804.00
アメリカ・ドル 小計
(1,941,719,835)
1,941,719,835
新株予約権証券 合計
(1,941,719,835)
1011778 BC ULC 4%
アメリカ・ド
10,310,000.00 8,516,266.20
社債券
10/15/30 144A
ル
ACRISURE 10.125%
5,055,000.00 5,072,490.30
08/01/26 144A
ACRISURE LLC 7%
25,675,000.00 24,338,873.00
11/15/25 144A
ADTALEM GLOBA 5.5%
10,160,000.00 9,013,444.00
03/01/28 144A
ADVANCED DRAIN 5%
1,210,000.00 1,131,350.00
9/30/27 144A
AFFINTY GME 6.875%
1,930,000.00 1,680,431.70
12/15/27 144A
AHP HEALTH PAR
5,900,000.00 4,602,000.00
5.75% 7/29 144A
AIR CANADA 3.875%
4,620,000.00 4,215,750.00
08/15/26 144A
ALBERTSONS 3.5%
3,395,000.00 2,815,134.00
03/15/29 144A
ALBERTSONS 4.625%
10,543,000.00 9,699,560.00
1/15/27 144A
ALBERTSONS 4.875%
15,497,000.00 13,623,412.70
2/15/30 144A
ALCOA INC GLB 5.95
3,730,000.00 3,540,068.40
2/1/37
ALCOA NEDERLAND
4.125% 03/31/29 6,035,000.00 5,544,595.90
144A
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ALLEGHENY TECH
2,540,000.00 2,180,894.80
4.875% 10/01/29
ALLEGHENY TECH
1,780,000.00 1,500,006.00
5.125% 10/01/31
ALLEGHENY
TECHNOLOGIES INC 5,860,000.00 5,481,385.40
5.8
ALLEN MEDIA 10.5%
13,850,000.00 10,214,236.50
02/28 144A
ALLIANT HLDG 5.875%
6,220,000.00 5,247,814.00
11/01/29 144A
ALLIANT HLDG 6.75%
22,620,000.00 20,555,925.00
10/27 144A
ALLIANT HLDG PREF A
3,000,000.00 2,535,000.00
9.75% PERP
ALLIED UNV 6%
2,375,000.00 1,801,793.75
06/01/29 144A
ALLY 8% GLOBAL 34,804,000.00 40,514,988.36
ALLY FINANCIAL 8%
23,520,000.00 27,455,836.80
11/01/31
ALPHA NAT RES I
9.75% 4/15/18 6,605,000.00 －
Escrow
ALTICE FING 5%
5,480,000.00 4,657,397.20
01/15/28 144A
ALTICE FING SA
15,990,000.00 13,548,007.20
5.75% 8/29 144A
ALTICE FR 10.5%
12,170,000.00 11,552,372.50
5/15/27 144A
ALTICE FR HLDS 6%
6,000,000.00 4,717,500.00
2/15/28 144A
ALTICE FRANCE
5.125% 01/15/29 4,690,000.00 3,810,625.00
144A
ALTICE FRANCE
9,920,000.00 8,000,281.60
5.125% 7/29 144A
ALTICE FRANCE SA
11,490,000.00 9,819,813.60
5.5% 01/15/20
AMWINS GROUP 4.875%
3,035,000.00 2,701,150.00
06/30/29 144A
ANTERO MIDS 5.75%
5,390,000.00 5,235,684.30
1/15/28 144A
ARCHES BUYER 4.25%
3,285,000.00 2,824,278.75
06/01/28 144A
ARCHES BUYER 6.125%
1,155,000.00 935,550.00
12/01/28 144A
ARCHROCK PR 6.25%
5,800,000.00 5,481,000.00
4/1/28 144A
ARCONIC ROLLED 6%
3,335,000.00 3,334,066.20
5/15/25 144A
34/83
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARCOSA INC 0%
3,160,000.00 2,831,265.20
03/31/29 144A
ARD FIN SA 6.5%
5,830,000.00 4,456,452.00
06/30/27 144A
ASBURY AUTOMO
4.625% 11/15/29 3,075,000.00 2,686,781.25
144A
ASBURY AUTOMO 5%
3,075,000.00 2,664,518.25
02/15/32 144A
ASBURY AUTOMOTI
1,668,000.00 1,508,839.44
4.5% 03/01/28
ASBURY AUTOMOTI
1,662,000.00 1,457,607.24
4.75% 03/01/30
ASGN INC 4.625%
13,835,000.00 12,658,056.55
05/15/28 144A
ASHTON WO 6.625%
85,000.00 79,262.50
01/15/28 144A
ASHTON WOODS US
2,985,000.00 2,440,237.50
4.625% 08/01/2
ASSUREDPARTNE
5.625% 01/15/29 2,965,000.00 2,460,950.00
144A
ATLANTICA SUS
2,790,000.00 2,461,868.10
4.125% 6/28 144A
ATLAS LUX 4.625%
3,000,000.00 2,535,000.00
06/01/28 144A
AVANTOR FUNDING
4,710,000.00 4,125,065.10
3.875% 11/01/29
AVANTOR FUNDING
4.625% 07/15/28 7,015,000.00 6,541,487.50
144A
AVIS BUDGET 5.375%
3,385,000.00 3,036,378.85
03/01/29 144A
AVOLON HLD 4.375%
18,000.00 17,274.42
5/01/26 144A
AVOLON HLDGS 2.528%
9,509,000.00 8,125,440.50
11/27 144A
AVOLON HLDGS 3.95%
25,000.00 24,394.00
7/24 144A
BANK OF AMERICA
12,630,000.00 12,448,380.60
6.1% VAR PERP
BAUSCH HEALTH 9%
5,565,000.00 4,452,000.00
12/25 144A
BELLRING BRANDS 7%
4,755,000.00 4,570,791.30
3/30 144A
BERRY GBL ES 4.875%
3,655,000.00 3,563,478.80
7/26 144A
BERRY GBL ES 5.625%
3,000,000.00 2,925,240.00
7/27 144A
35/83
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BIG RIV STL LLC
12,541,000.00 12,462,618.75
6.625% 01/31/2
BK OF AMERCA CORP
6,295,000.00 5,502,081.80
4.3%/VAR PRP
BLACK KNIGHT 3.625%
5,650,000.00 5,155,625.00
09/28 144A
BOBOMBARDIER 7.125%
7,380,000.00 6,251,893.20
06/26 144A
BOMBARDIER 7.875%
24,165,000.00 20,597,037.75
04/27 144A
BOMBARDIER INC 6%
7,710,000.00 6,013,800.00
02/28 144A
BOMBARDIER INC 7.5%
11,871,000.00 10,980,675.00
03/25 144A
BOMBARDIER INC 7.5%
8,651,000.00 8,131,940.00
12/24 144A
BOOZ ALLEN 3.875%
5,080,000.00 4,570,425.20
9/01/28 144A
BRAND ENERGY 8.5%
27,100,000.00 20,596,000.00
7/25 144A
BUILDERS F 4.25%
12,090,000.00 10,305,032.40
02/01/32 144A
C AND S GRP 5%
3,920,000.00 3,253,012.00
12/15/28 144A
C&W SR FIN 6.875%
20,380,000.00 19,106,250.00
9/15/27 144A
CA MAGNUM HLD
5.375% 10/31/26 1,565,000.00 1,385,025.00
144A
CABLEVS LHT 5.625%
2,090,000.00 1,619,833.60
09/15/28 144A
CABLEVS LT LLC
2,645,000.00 2,248,382.25
3.875% 9/15/27 144A
CAESARS E 8.125%
26,470,000.00 25,899,836.20
07/01/27
CAESARS ENTERTA
4.625% 10/15/29 6,000,000.00 4,852,200.00
144A
CALIFORNIA 7.125%
8,730,000.00 8,740,912.50
02/01/26 144A
CAMELOT FIN SA 4.5%
5,440,000.00 5,045,600.00
11/26 144A
CANPACK SA 3.125%
3,435,000.00 3,177,375.00
11/01/25 144A
CARLYLE AVIAT 7%
4,795,000.00 4,069,756.25
10/15/24 144A
CARLYLE AVIAT 7%
5,040,000.00 4,277,700.00
10/15/24 RGS
CARNIVAL COR 5.75%
11,865,000.00 10,174,949.40
3/1/27 144A
36/83
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARNIVAL CORP 4%
10,645,000.00 9,260,298.40
08/01/28 144A
CARNIVAL CORP
9.875% 08/01/27 19,185,000.00 20,042,569.50
144A
CCO HLDGS 4.75%
12,395,000.00 10,932,637.90
03/01/30 144A
CCO HLDGS/ 4.25%
8,000,000.00 6,380,000.00
01/15/34 144A
CCO HLDGS/CAP 4.5%
9,955,000.00 8,232,386.80
04/33 144A
CCO HLDGS/CAP 4.5%
4,545,000.00 3,803,755.95
05/01/32
CCO HLDGS/CAP 4.5%
12,200,000.00 10,480,532.00
08/30 144A
CCO HLDGS/CAP
19,140,000.00 18,263,579.40
5.125% 5/27 144
CDI ESCROW ISSU
9,515,000.00 8,848,950.00
5.75% 04/01/30 144A
CDK GLOBAL INC
7,635,000.00 7,547,197.50
4.875% 06/01/27
CDK GLOBAL INC
2,910,000.00 2,895,450.00
5.25% 5/29 144A
CDW LLC / CDW F
7,050,000.00 6,531,966.00
4.25% 04/01/28
CEC ENT CO LLC
4,950,000.00 4,306,500.00
6.75% 5/26 144A
CENTENE CORP 3.375%
4,895,000.00 4,310,047.50
2/15/30 WI
CENTENE CORP 4.625%
9,050,000.00 8,631,437.50
12/15/29
CENTRAL GARDEN
3,435,000.00 2,902,575.00
4.125% 10/15/30
CENTURYLINK INC 4%
9,745,000.00 8,671,783.15
02/27 144A
CF INDUS INC 5.375%
5,780,000.00 5,756,417.60
03/15/44
CF INDUSTRI INC
5,115,000.00 5,211,622.35
5.15% 03/15/34
CHARLES RIV 4.25%
1,765,000.00 1,656,717.25
5/1/28 144A
CHARLES RIVER L
1,680,000.00 1,493,150.40
3.75% 03/15/29 144A
CHARLES RIVER L 4%
4,710,000.00 4,107,402.60
03/15/31 144A
CHEMOURS 4.625%
4,800,000.00 4,164,000.00
11/15/29 144A
CHEMOURS CO 5.375%
21,890,000.00 20,946,322.10
05/15/2027
37/83
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHEMOURS CO 5.75%
13,765,000.00 13,043,989.30
11/15/28 144A
CHENIERE ENER
6,660,000.00 6,277,050.00
4.625% 10/15/28
CHOBANI 7.5%
2,345,000.00 2,186,712.50
04/15/25 144A
CHOBANI LLC/FIN
2,990,000.00 2,637,329.50
4.625% 11/15/28
CHS/CMNTY HEA
6.875% 04/15/29 6,570,000.00 4,837,162.50
144A
CHS/CMNTY HEALT
6,695,000.00 5,128,972.55
4.75% 02/15/31 144A
CHS/CMNTY HEALT
10,895,000.00 8,772,980.85
5.25% 05/15/30 144A
CHS/CMNTY HEALT 6%
5,130,000.00 4,527,225.00
01/15/29 144A
CHS/CMNTY HEALT
6.125% 04/01/30 12,790,000.00 8,837,378.40
144A
CHS/CMNTY HEALTH 8%
33,240,000.00 32,521,351.20
3/26 144A
CHS/CMNTY HLT
5.625% 03/15/27 5,130,000.00 4,639,059.00
144A
CITGO HLDG INC
6,335,000.00 6,208,300.00
9.25% 08/01/24 144A
CITGO PETE COR 7%
12,675,000.00 12,453,187.50
6/15/25 144A
CITGO PETROL 6.375%
6,045,000.00 5,893,875.00
06/26 144A
CITIGROUP 5.35%
25,370,000.00 24,348,350.10
PERP
CITIGROUP INC
5,310,000.00 4,805,178.30
5%/VAR PERP
CLEAR CHAN 7.75%
3,180,000.00 2,588,901.60
04/15/28 144A
CLEAR CHAN IN
6.625% 08/01/25 2,460,000.00 2,373,900.00
144A
CLEAR CHANNEL 7.5%
5,830,000.00 4,655,080.10
06/01/29 144A
CLEARWY ENR 4.75%
3,445,000.00 3,195,065.25
3/15/28 144A
CLEVELAND-CLIF
3,385,000.00 3,063,425.00
4.625% 3/1/29 144A
CLEVELAND-CLIF
3,385,000.00 3,065,422.15
4.875% 3/1/31 144A
CLYDESDALE ACQU
2,320,000.00 2,181,681.60
6.625% 3/29 144A
38/83
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CLYDESDALE ACQUI
13,965,000.00 11,740,235.85
8.75% 03/30 144A
CNX RESOURCES C 6%
2,465,000.00 2,329,425.00
01/15/29 144A
COGENT COMM 3.5%
3,850,000.00 3,561,250.00
05/01/26 144A
COINBASE GLOBAL
3.375% 10/01/28 21,040,000.00 15,008,042.40
144A
COINBASE GLOBAL
12,770,000.00 8,555,900.00
3.625% 10/01/31
COLGATE ENERGY
5,640,000.00 5,287,500.00
5.875% 07/01/29
COMMERCIAL META
2,620,000.00 2,227,000.00
3.875% 02/15/31
COMSTOCK 5.875%
3,545,000.00 3,208,225.00
01/15/30 144A
COMSTOCK RESO 6.75%
7,995,000.00 7,707,819.60
03/29 144A
CONSLIDATED COM 5%
2,990,000.00 2,332,170.10
10/28 144A
CORECIVIC INC 0%
8,245,000.00 8,270,559.50
04/30/26
COVERT M 4.875%
2,965,000.00 2,520,250.00
12/01/29 144A
CQP HOLDCO 5.5%
16,265,000.00 14,962,824.10
06/15/31 144A
CRESTWOOD M P/F 6%
17,165,000.00 16,006,362.50
02/01/29 144A
CRESTWOOD MID P/F
8,145,000.00 7,961,737.50
5.75% 4/1/25
CROCS INC 4.125%
5,425,000.00 4,126,960.25
08/15/31 144A
CROCS INC 4.25%
3,365,000.00 2,659,460.45
03/15/29 144A
CROWDSTRIKE HOL 3%
6,125,000.00 5,344,062.50
02/15/29
CROWNROCK LP / 5%
1,855,000.00 1,759,968.35
05/1/29 144A
CSC HLDGS LLC
3.375% 02/15/31 7,020,000.00 5,452,574.40
144A
CSC HLDGS LLC
4.125% 12/01/30 5,315,000.00 4,359,894.50
144A
CSC HLDGS LLC 4.5%
4,930,000.00 4,002,223.30
11/15/31 144A
CSC HLDGS LLC
4.625% 12/01/30 12,335,000.00 8,965,571.40
144A
39/83
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSC HLDGS LLC 5%
5,185,000.00 3,817,197.00
11/15/31 144A
CSC HLDGS LLC
2,325,000.00 2,095,778.25
5.375% 2/28 144A
CSC HOLDINGS 5.75%
8,985,000.00 6,985,837.50
01/30 144A
CSC HOLDINGS 7.5%
20,300,000.00 17,559,500.00
4/1/28 144A
CVR ENERGY 5.25%
11,525,000.00 10,974,220.25
2/15/25 144A
CVR ENERGY 5.75%
11,525,000.00 10,568,425.00
02/15/28 144A
CVR PART LP/FIN
6.125% 06/15/28 6,680,000.00 6,313,602.00
144A
DANA INC 4.25%
3,175,000.00 2,610,135.75
09/01/30
DANA INC 5.625%
5,070,000.00 4,637,630.40
6/15/28
DAVITA INC 0%
14,645,000.00 12,022,226.95
05/31/30 144A
DAVITA INC 3.75%
5,275,000.00 4,048,562.50
02/15/31 144A
DCP MIDSTR 5.85%
5,575,000.00 4,919,937.50
5/21/43 144A
DCP MIDSTREAM
9,305,000.00 8,906,746.00
5.125% 05/15/29
DELEK LOGISTIC
7.125% 06/01/28 3,425,000.00 3,228,062.50
144A
DIAMOND SPORT
6,430,000.00 2,105,825.00
5.375% 08/15/26
DIRECTV H 5.875%
5,250,000.00 4,762,800.00
08/15/27 144A
DISH DBS 5.75%
3,105,000.00 2,406,375.00
12/01/28 144A
DISH DBS CORP
26,265,000.00 26,297,831.25
5.875% 7/22
DISH NETWK CV
22,633,000.00 20,098,104.00
2.375% 3/15/24
DISH NETWK CV
45,366,000.00 33,729,621.00
3.375% 8/26 144A
DPL INC 4.125%
17,145,000.00 16,207,168.50
07/01/25
DPL INC 4.35%
22,705,000.00 20,222,435.30
04/15/29
DT MIDSTREAM 4.125%
5,735,000.00 5,075,475.00
06/15/29 144A
DT MIDSTREAM 4.375%
5,735,000.00 5,068,306.25
06/15/31 144A
40/83
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DUKE ENERGY FLD
425,000.00 484,500.00
8.125% 8/16/30
EG GLOBAL 8.5%
3,435,000.00 3,409,237.50
10/30/25 144A
EG GLOBAL FINANCE
20,670,000.00 19,843,200.00
PLC 6.75% 02
ELASTIC 4.125%
2,790,000.00 2,332,467.90
07/15/29 144A
EMERGENT BIO 3.875%
3,395,000.00 2,571,712.50
08/15/30 144A
ENDEAVOR 6.625%
5,035,000.00 5,148,287.50
7/15/25 144A
ENDEAVOR ENERGY
11,850,000.00 11,731,500.00
5.75 1/28 144A
ENLINK MID 5.625%
2,255,000.00 2,192,987.50
01/15/28 144A
ENVIVA PT LP 6.5%
14,850,000.00 14,627,250.00
1/15/26 144A
EQT CORP 3.125%
3,875,000.00 3,631,107.50
05/15/26 144A
EQT CORP 3.625%
3,875,000.00 3,469,675.00
05/15/31 144A
EQT CORP 5%
5,130,000.00 5,030,067.60
01/15/29
ERO COPPER 6.5%
16,530,000.00 14,091,825.00
2/15/30 144A
FERRELLGAS/FG
5.375% 04/01/26 3,980,000.00 3,512,350.00
144A
FERTITTA ENTERT
4.625% 01/15/29 6,405,000.00 5,572,350.00
144A
FERTITTA ENTERT
11,205,000.00 8,964,000.00
6.75% 07/15/30 144A
FIRST QUANT 6.875%
17,495,000.00 16,919,764.40
10/27 144A
FIRST QUANTUM
9,295,000.00 9,051,006.25
6.875% 3/26 144A
FIRST QUANTUM 7.25%
2,894,000.00 2,894,000.00
4/23 144A
FMG RES AG 5.875%
9,275,000.00 8,763,576.50
4/15/30 144A
FMG RES AUG LTD
4.375% 04/01/31 3,615,000.00 3,038,371.35
144A
FORD MOTOR 3.25%
9,450,000.00 7,483,455.00
02/12/32
FORD MTR CR 5.125%
16,150,000.00 15,827,000.00
6/16/25
41/83
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORD MTR CR LLC
4,625,000.00 3,917,698.75
2.9% 02/16/28
FORD MTR CR LLC
5,490,000.00 4,483,518.30
3.625% 6/17/31
FORD MTR CR LLC 4%
3,440,000.00 2,933,804.00
11/13/30
FORD MTR CR LLC
11,750,000.00 11,178,715.00
4.95% 05/28/27
FRONT RANGE BID 4%
9,450,000.00 7,855,312.50
3/1/27 144A
FRONT RANGE BIDCO
5,210,000.00 3,842,375.00
INC 6.125% 0
FRONTIER 5.875%
1,284,392.00 1,019,486.15
11/01/29 144A
FRONTIER COM 5.875%
5,005,000.00 4,677,472.80
10/15/27 144A
FRONTIER COMM 5%
5,150,000.00 4,583,500.00
05/01/28 144A
FRONTIER COMM 6%
6,275,000.00 5,004,312.50
01/31/30 144A
FRONTIER COMM 6.75%
5,810,000.00 4,727,364.60
05/01/29 144A
FRONTIER COMM 8.75%
4,885,000.00 4,976,593.75
05/15/30 144A
GANNETT HOLDING 6%
2,870,000.00 2,583,000.00
11/01/26 144A
GEMS MENAS 7.125%
21,875,000.00 21,109,375.00
7/31/26 144A
GENESIS ENERGY LP
5,905,000.00 5,482,792.50
8% 01/15/27
GEO GROUP 5.125%
3,865,000.00 3,679,789.20
4/1/23 WI
GEO GROUP INC
1,600,000.00 1,470,880.00
5.875% 10/15/24
GEO GROUP INC 6%
13,485,000.00 11,185,807.50
04/15/26
GO DADDY OP 5.25%
5,050,000.00 4,902,641.00
12/1/27 144A
GPC MERGER SU
3,040,000.00 2,572,752.00
7.125% 8/15/28 144A
GRAPHIC PACK 3.75%
2,510,000.00 2,156,617.10
02/30 144A
GREAT LAKE 5.25%
3,140,000.00 2,888,800.00
06/01/29 144A
GRIFOLS ES 4.75%
2,255,000.00 2,005,642.10
10/15/28 144A
H&E EQUIPMENT S
8,460,000.00 7,042,950.00
3.875% 12/15/28
HARVEST MIDSTRE
12,085,000.00 12,160,531.25
7.5% 9/28 144A
42/83
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HAWAIIAN BRAND
5,095,000.00 4,845,090.25
5.75% 01/20/26 144A
HCA INC 5.625%
8,770,000.00 8,972,762.40
09/01/28
HCA INC 5.875%
3,820,000.00 3,925,050.00
02/01/2029
HEALTHEQUITY INC
2,085,000.00 1,813,950.00
4.5% 10/01/29 144A
HERTZ 4.625%
3,580,000.00 3,051,950.00
12/01/26 144A
HERTZ 5% 12/01/29
4,675,000.00 3,872,209.00
144A
HERTZ 5.5% 10/15/24
6,520,000.00 8,150.00
144A
HERTZ CORP 6%
8,095,000.00 475,581.25
01/15/2028 144A
HERTZ CORP 6.25%
5,980,000.00 7,475.00
10/15/22
HERTZ CORP 7.125%
8,230,000.00 473,225.00
08/01/2026 1
HESS INFRA/FI 4.25%
3,345,000.00 2,968,687.50
02/30 144A
HESS MIDST 5.125%
6,815,000.00 6,423,137.50
6/15/28 144A
HESS MIDSTREAM 5.5%
1,990,000.00 1,890,500.00
10/30 144A
HIGHTOWER 6.75%
2,160,000.00 1,878,703.20
04/15/29 144A
HILTON DOMEST
3.625% 02/15/32 3,430,000.00 2,854,446.00
144A
HILTON DOMESTIC
3,440,000.00 3,044,400.00
3.75% 05/01/29
HILTON DOMESTIC 4%
3,440,000.00 2,988,500.00
05/01/31 144A
HOLOGIC INC 3.25%
5,215,000.00 4,612,928.25
02/15/29 144A
HUB INTE 5.625%
4,185,000.00 3,755,451.60
12/01/29 144A
HUB INTEL LTD 7%
7,640,000.00 7,454,653.60
5/01/26 144A
HUDBAY MINERAL
9,850,000.00 8,535,222.00
6.125% 4/01/29 144A
ICAHN LP/FN CO
5,925,000.00 5,125,125.00
4.375% 02/01/29
ICAHN LP/FN COR
13,520,000.00 12,759,500.00
5.25% 05/15/27
ICAHN LP/FN COR
9,980,000.00 9,755,450.00
6.25% 05/15/26
43/83
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ICAHN LP/FN COR
13,815,000.00 13,526,680.95
6.375% 12/15/2
II-VI INC 5%
3,060,000.00 2,756,937.60
12/15/29 144A
IMS HEALTH 5%
5,060,000.00 4,985,112.00
10/15/26 144A
INFRABUILD AUST 12%
13,890,000.00 14,028,900.00
10/24 144A
INTELSAT J H SA
17,015,000.00 －
5.5% 08/01/23
INTELSAT JACKS 8.5%
3,835,000.00 －
10/24 144A
INTELSAT JACKSN
23,650,000.00 21,303,683.50
6.5% 1/30 144A
INTERGEN NV 7.0%
68,027,000.00 65,305,920.00
06/30/23 144A
INTERTAPE POLYM
4.375% 06/15/29 3,220,000.00 3,284,367.80
144A
ION TRADIN 5.75%
5,715,000.00 5,136,356.25
05/15/28 144A
JACOBS ENT 6.75%
2,750,000.00 2,461,855.00
02/15/29 144A
JAZZ SECU DAC
4,460,000.00 4,098,918.40
4.375% 01/15/29
JBS USA LLC 6.5%
7,880,000.00 7,958,800.00
4/15/29 144A
JBS USA/FIN 6.75%
18,470,000.00 18,953,914.00
02/28 144A
JBS USA/LUX/FI 5.5%
10,595,000.00 10,257,231.40
01/30 144A
JOSEPH T RYER 8.5%
2,972,000.00 3,099,885.16
8/1/28 144A
JPMORGAN CHASE
35,000,000.00 33,425,350.00
5.15% PERP
KEHE DISTRS LLC /
4,048,000.00 4,215,911.04
KEHE FIN COR
KENNEDY-WILSON
5,095,000.00 4,483,600.00
4.75% 03/01/29
KENNEDY-WILSON 5%
5,095,000.00 4,407,175.00
03/01/31
KFC CO/PIZZA 4.75%
7,630,000.00 7,478,010.40
6/1/27 144A
KLX ENERGY 11.5%
7,250,000.00 4,567,500.00
11/1/25 144A
KOBE US MID PIK VAR
12,375,000.00 12,003,750.00
11/26 144A
KRAFT HEINZ CO
1,500,000.00 1,284,060.00
4.375% 6/1/46
44/83
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KRAFT HEINZ FD
7,485,000.00 6,832,233.15
4.875% 10/01/49
KRAFT HEINZ FD 5.5%
1,990,000.00 1,978,079.90
06/01/50
KRONOS ACQ 7%
1,485,000.00 1,150,875.00
12/31/27 144A
KRONOS ACQ K 5%
1,170,000.00 1,023,750.00
12/31/26 144A
L BRANDS INC 6.625%
10,425,000.00 9,683,678.25
10/01/30 144A
LAMAR MEDIA CRP
4,330,000.00 4,084,748.80
4.875% 01/15/2
LAMB WESTON 4.125%
4,710,000.00 4,171,599.90
01/30 144A
LCM INVESTMENTS
4.875% 05/01/29 5,860,000.00 4,834,500.00
144A
LCPR SENIOR 5.125%
5,635,000.00 4,903,407.95
7/29 144A
LCPR SR 6.75%
5,264,000.00 5,133,821.28
10/15/27 144A
LEGENDS HOSPITAL 5%
2,985,000.00 2,716,350.00
02/01/26 144A
LEVEL 3 FIN 3.75%
8,720,000.00 6,932,400.00
07/15/29 144A
LEVEL 3 FINANCI
7,065,000.00 5,810,962.50
4.25% 07/01/28
LINDBLAD E 6.75%
4,725,000.00 4,479,678.00
02/15/27 144A
LIVE NATIN 4.75%
7,085,000.00 6,368,989.90
10/15/27 144A
LSB INDUS 6.25%
580,000.00 554,636.60
10/15/28 144A
MACYS RTL HLDG
2,010,000.00 1,692,178.80
5.875% 03/15/30
MACYS RTL HLDG
2,345,000.00 1,948,554.30
6.125% 03/15/32
MADISON IAQ 4.125%
3,975,000.00 3,408,562.50
06/28 144A
MADISON IAQ 5.875%
6,155,000.00 4,508,537.50
6/29 144A
MAGIC MERG 5.25%
5,220,000.00 4,135,179.60
05/1/28 144A
MAGIC MERG 7.875%
7,910,000.00 5,309,824.80
05/1/29 144A
MATCH GROUP INC
5,750,000.00 4,997,497.50
4.125% 08/01/2
MATCH GROUP INC 5%
7,545,000.00 7,196,043.75
12/27 144A
45/83
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MATCH GRP 5.625%
5,645,000.00 5,348,637.50
02/15/29 144A
MATTEL INC 3.375%
1,685,000.00 1,594,566.05
04/01/26 144A
MATTEL INC 3.75%
1,685,000.00 1,552,306.25
04/01/29 144A
MC BRAZIL DWNST
16,050,000.00 13,856,767.50
7.25% 06/31 144A
MEG ENERGY CRP
5.875% 02/01/29 7,390,000.00 7,056,415.40
144A
MERCER INTL 5.125%
5,195,000.00 4,660,746.20
02/01/29
MESQUITE 15% PIK
1,469,441.00 7,582,315.56
CONV 7/23 PP
MESQUITE 15% PIK
2,536,305.00 11,793,818.25
CONV 7/23 PP
MGM RESORTS
7,465,000.00 7,492,993.75
INTERNATIONAL 6.75
MICROSTRATEGY
17,355,000.00 14,187,712.50
6.125% 06/15/28
MINERAL RES 8.5%
1,465,000.00 1,448,518.75
5/1/30 144A
MINERAL RES LT 8%
6,125,000.00 6,120,161.25
11/1/27 144A
MINERVA MERGE 6.5%
18,835,000.00 16,103,925.00
02/15/30 144A
MIWD HOLDCO II 5.5%
1,300,000.00 1,079,000.00
02/01/30 144A
MOLINA HEA 4.375%
3,800,000.00 3,553,342.00
6/15/28 144A
MOLINA HEALTHCA
3.875% 05/15/32 6,725,000.00 5,885,787.25
144A
MOLINA HEALTHCA
3.875% 11/15/30 4,985,000.00 4,412,123.80
144A
MOOG INC 4.25%
1,720,000.00 1,586,700.00
12/15/2027 144A
MOZART DEBT 3.875%
9,715,000.00 8,262,704.65
04/01/29 144A
MPT OPER PARTNER 5%
8,695,000.00 8,281,987.50
10/15/27
MPT OPER PARTNERSHP
8,675,000.00 8,544,875.00
5.25% 8/26
MSCI INC 4%
13,690,000.00 12,513,344.50
11/15/29 144A
MURPHY OIL USA
2,245,000.00 1,922,281.25
3.75% 02/15/31 144A
46/83
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NABORS IND 5.75%
8,875,000.00 8,253,750.00
02/01/25
NAVIOS LOG/FI
10,515,000.00 10,626,669.30
10.75% 7/25 144A
NAVIOS MARIT 11.25%
1,314,000.00 1,299,217.50
8/22 144A
NCL CORP 5.875%
6,415,000.00 5,869,725.00
02/15/27 144A
NCL CORP 7.75%
5,710,000.00 4,996,250.00
02/15/29 144A
NCL CORP LTD 5.875
1,680,000.00 1,444,800.00
03/15/26 144A
NCL FINANCE LTD
6.125% 03/15/28 2,075,000.00 1,708,866.25
144A
NESCO HOLDING 5.5%
3,975,000.00 3,543,712.50
04/15/29 144A
NEW COTAI LLC CONV
5,702,921.59 5,623,080.68
5% 2/24/27
NEW FORTRESS EN
5,280,000.00 5,028,777.60
6.75% 09/15/25
NEW HOME CO 7.25%
3,440,000.00 3,164,765.60
10/15/25 144A
NEXSTAR 5.625%
6,745,000.00 6,499,616.90
7/15/27 144A
NEXTERA ENERGY
601,000.00 587,477.50
4.25% 9/24 144A
NGL ENERGY OP 7.5%
17,125,000.00 15,455,312.50
02/01/26 144A
NIELSEN FIN 5.875%
5,245,000.00 4,969,637.50
10/01/30 144A
NIELSEN FINAN
5.625% 10/01/28 5,245,000.00 4,972,312.45
144A
NORTHWEST FIN
10.75% 06/01/28 2,995,000.00 2,785,350.00
144A
NORTHWEST FIN 4.75%
3,525,000.00 3,040,312.50
04/30/27 144A
NORTHWEST FIN 6%
1,825,000.00 1,418,244.00
02/15/28 144A
NOVA CHEM CORP
6,005,000.00 5,014,175.00
4.25% 05/15/29 144A
NRG ENERGY 5.25%
5,385,000.00 5,055,761.10
06/15/29 144A
NRG ENERGY INC
3.875% 02/15/32 2,945,000.00 2,456,719.00
144A
47/83
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NTH OIL & GAS
8.125% 03/01/28 7,995,000.00 7,855,087.50
144A
OCCIDENTAL PETE
1,985,000.00 1,755,692.80
4.5% 07/15/44
OCCIDENTAL PETE
6,554,000.00 6,805,542.52
5.55% 03/15/26
OCCIDENTAL PETE
3,520,000.00 3,687,200.00
5.875% 9/01/25
OCCIDENTAL PETE
2,405,000.00 2,465,125.00
6.2% 03/15/40
OCCIDENTAL PETE
4,200,000.00 4,490,304.00
6.45% 09/15/36
OCCIDENTAL PETE
5,365,000.00 5,861,262.50
6.6% 03/15/46
OCCIDENTAL PETE
17,605,000.00 19,011,815.55
6.625% 9/1/30
OCCIDENTAL PETE
5,975,000.00 6,303,625.00
6.95% 07/01/24
OCCIDENTAL PETE
22,290,000.00 25,243,425.00
7.5% 05/01/31
OCCIDENTAL PETR
5,280,000.00 5,544,000.00
6.375% 9/01/28
OCCIDENTAL PETRO
2,145,000.00 1,875,459.30
4.3% 08/15/39
OCCIDENTAL PETRO
12,810,000.00 13,478,682.00
6.125% 01/01/31
OCCIDENTAL
4,275,000.00 3,774,525.75
PETROLEUM 4.4% 4/46
OCCIDENTL PETE
14,070,000.00 16,848,825.00
8.875% 07/15/30
ON SEMICONDUCT
3.875% 09/01/28 6,575,000.00 6,097,786.50
144A
OPEN TEXT 4.125%
7,655,000.00 6,851,225.00
2/15/30 144A
OPEN TEXT CORP
3.875% 12/01/29 4,655,000.00 4,131,312.50
144A
OPEN TEXT HOLDI
4.125% 12/01/31 4,655,000.00 4,036,909.10
144A
OPTION CARE HEA
2,165,000.00 1,906,066.00
4.375% 10/31/29
ORGANON F 4.125%
6,615,000.00 6,070,916.25
04/30/28 144A
ORGANON FINAN
5.125% 04/30/31 6,600,000.00 5,953,530.00
144A
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORTHO-CLI 7.25%
1,407,000.00 1,408,758.75
02/01/28 144A
ORTHO-CLI D 7.375%
2,682,000.00 2,708,820.00
6/1/25 144A
OWENS MINOR INC
11,340,000.00 10,769,711.40
6.625% 04/30 144A
PACIFIC GAS & ELEC
5,170,000.00 3,657,826.70
3.95% 12/47
PACIFIC GAS &ELE
855,000.00 605,938.50
3.75% 8/15/42
PAPA JOHNS IN
3.875% 09/15/29 1,830,000.00 1,502,905.80
144A
PBF HLD LL 9.25%
4,390,000.00 4,488,775.00
05/15/25 144A
PBF HLD LLC/FIN 6%
13,275,000.00 11,250,031.50
02/15/28
PBF HLDG / FIN
7,150,000.00 6,667,375.00
7.25% 06/15/25
PECF USS INTERM 8%
1,765,000.00 1,470,986.30
11/29 144A
PENINSULA 8.5%
6,365,000.00 6,874,200.00
11/15/27 144A
PERFORMANCE 5.5%
13,405,000.00 12,600,700.00
10/15/27 144A
PERFORMANCE FO
2,925,000.00 2,493,211.50
4.25% 08/01/29 144A
PG&E 4.55% 07/01/30 36,411,500.00 33,280,111.00
PG&E 4.95% 07/01/50 40,141,500.00 32,583,256.96
PG&E CORP 5%
7,060,000.00 6,425,306.00
07/01/28
PG&E CORP 5.25%
19,645,000.00 17,533,162.50
07/01/30
PIKE CORP 5.5%
13,695,000.00 11,238,117.00
9/01/28 144A
POST HLDGS 5.625%
13,375,000.00 12,752,795.00
01/28 144A
POST HLDGS IN
8,355,000.00 7,185,300.00
4.625% 4/30 144A
QORVO INC 4.375%
3,915,000.00 3,550,435.20
10/15/29
RACKSPACE INC
5.375% 12/01/28 2,980,000.00 2,214,378.40
144A
RADIATE HOLDC 4.5%
14,100,000.00 12,697,473.00
9/15/26 144A
RADIATE HOLDC 6.5%
10,430,000.00 8,526,525.00
9/15/28 144A
RADIOLOGY PAR 0%
11,765,000.00 9,470,825.00
01/31/28 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REAL HERO 6.25%
1,595,000.00 1,140,313.35
02/01/29 144A
REALOGY GR 5.25%
7,925,000.00 6,300,375.00
04/15/30 144A
REALOGY GROUP 5.75%
2,725,000.00 2,234,500.00
01/15/29 144A
RIVIAN 6ML+600
20,480,000.00 19,456,000.00
10/15/26 144A
ROBLOX CO 3.875%
12,315,000.00 10,490,286.45
05/01/30 144A
ROLLER BEARING
4.375% 10/15/29 1,440,000.00 1,243,800.00
144A
ROYAL CARI 11.5%
2,795,000.00 3,018,600.00
06/01/25 144A
ROYAL CARI 5.375%
4,325,000.00 3,592,474.75
7/15/27 144A
ROYAL CARIBBEAN
9,705,000.00 8,200,725.00
4.25% 07/01/26 144A
ROYAL CARIBBEAN
9,590,000.00 8,379,262.50
5.5% 08/31/26
RP ESCROW ISS 5.25%
4,700,000.00 4,113,863.00
12/15/25 144A
RURAL/METRO C
4,985,000.00 －
10.125 7/19 144A
SABRE GLBL 9.25%
4,215,000.00 4,267,687.50
04/15/25 144A
SABRE GLBL INC
7.375% 09/01/25 5,275,000.00 5,103,562.50
144A
SBA COMMUNICATI
10,425,000.00 9,799,500.00
3.875% 02/27
SBP LLC/C 6.375%
2,480,000.00 2,256,800.00
09/30/26 144A
SCIH SALT 4.875%
5,850,000.00 5,133,316.50
05/01/28 144A
SCIH SALT 6.625%
3,900,000.00 3,208,257.00
05/01/29 144A
SCOTTS MIRACLE 4%
3,370,000.00 2,729,700.00
04/01/31
SCRIPPS ESC I
3.875% 01/15/29 4,720,000.00 4,082,800.00
144A
SCRIPPS ESC II
5.375% 01/15/31 2,450,000.00 2,088,625.00
144A
SCRIPPS ESCRO
5,375,000.00 4,971,875.00
5.875% 7/27 144A
SEASPAN CORPORA
8,005,000.00 6,984,362.50
5.5% 08/01/29 144A
50/83
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEASPAN CORPORA
4,600,000.00 4,515,820.00
6.5% 4/26 144A
SEG HLD LLC 5.625%
5,080,000.00 4,533,950.80
10/15/28 144A
SENSATA TECHNOL 4%
5,575,000.00 4,978,140.50
04/15/29 14
SERVICE CO INTL
3,060,000.00 2,952,900.00
5.125% 6/1/29
SIMMONS FOOD IN
3,345,000.00 2,862,684.45
4.625% 03/29 144A
SIRIUS XM R 4.125%
7,070,000.00 6,186,250.00
7/1/30 144A
SIRIUS XM RADIO 5%
8,735,000.00 8,367,518.55
8/1/27 144A
SM ENERGY CO 6.5%
2,040,000.00 1,960,603.20
07/15/28
SM ENERGY CO 6.625%
5,695,000.00 5,557,465.75
1/15/27
SM ENERGY CO 6.75%
3,640,000.00 3,571,204.00
09/15/26
SOTHEBYS 7.375%
7,330,000.00 6,992,380.20
10/15/27 144A
SOUTHWESTERN EN
4,720,000.00 4,310,776.00
4.75% 02/01/32
SOUTHWESTERN EN
10,290,000.00 9,998,381.40
5.375% 02/29
SOUTHWESTERN EN
5,280,000.00 5,735,400.00
8.375% 9/15/28
SP FINCO LLC 6.75%
2,735,000.00 2,600,629.45
7/1/25 144A
SPA HOLDINGS 4.875%
3,985,000.00 3,461,610.10
2/28 144A
SPIRIT LOYALT 8%
3,763,895.00 3,933,872.49
09/20/25 144A
SPRINGLEAF CORP 4%
6,100,000.00 4,826,625.00
09/15/30
SPRINGLEAF CORP
7,255,000.00 7,586,553.50
8.875% 06/1/25
SPRINGLEAF FIN
6,965,000.00 6,951,836.15
6.875% 3/15/25
SPRINGLEAF FIN CRP
9,765,000.00 9,618,525.00
7.125% 3/26
SPRINT CAP CORP
44,955,000.00 56,496,297.15
8.75% 3/15/32
SQUARE INC 2.75%
5,755,000.00 5,134,208.15
06/01/26 144A
SQUARE INC 3.5%
5,755,000.00 4,710,985.45
06/01/31 144A
51/83
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SRS DISTRIBUTIO
4.625% 07/01/28 4,110,000.00 3,627,075.00
144A
SRS DISTRIBUTIO 6%
3,575,000.00 2,886,812.50
12/01/29 144A
SRS DISTRIBUTIO
6.125% 07/01/29 2,260,000.00 1,850,149.00
144A
STATION CAS LLC
4.625% 12/01/31 7,800,000.00 6,318,000.00
144A
STERICYCL 3.875%
3,440,000.00 2,981,860.80
01/15/29 144A
STUDIO CITY 6.5%
10,530,000.00 6,844,500.00
1/15/28 144A
STUDIO CITY CO 7%
5,135,000.00 4,518,800.00
02/27 144A
SUGARHOUSE 5.875%
5,585,000.00 5,361,600.00
5/15/25 144A
SUNOCO LP /CORP
4,765,000.00 4,144,406.40
4.5% 05/15/29
SUNOCO LP /CORP 6%
9,955,000.00 9,900,844.80
04/15/27
SURGERY CTR 10%
5,555,000.00 5,548,334.00
04/15/27 144A
SYMANTEC CORP 5%
6,265,000.00 6,241,506.25
04/25 144A
SYNAPTICS INC 4%
2,730,000.00 2,293,200.00
06/15/29 144A
TALLGRASS LP 6%
5,145,000.00 4,489,012.50
12/31/30 144A
TARGA RES 6.5%
3,585,000.00 3,681,723.30
7/15/27
TAYLOR MORRISON
7,155,000.00 6,824,081.25
CMNTY/ MONARCH
TEGNA INC 5%
13,405,000.00 12,734,750.00
09/15/29
TEMPUR SEALY 4%
5,280,000.00 4,428,705.60
04/15/29 144A
TENET HEALTH 4.25%
14,290,000.00 12,624,643.40
06/01/29 144A
TENET HEALTH 4.375%
14,020,000.00 12,314,186.60
01/15/30 144A
TENET HEALTH 6.125%
22,670,000.00 20,742,823.30
10/01/28 144A
TENET HEALTH 6.875%
725,000.00 702,300.25
11/15/31
TENET HEALTHCA
13,060,000.00 12,635,550.00
6.25% 2/27 144A
52/83
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TENET HEALTHCARE
9,290,000.00 9,374,353.20
6.75% 6/15/23
TERRAFORM POWE
4,870,000.00 4,870,000.00
4.25% 1/23 144A
TERRIER M 8.875%
7,700,000.00 7,161,000.00
12/15/27 144A
THOR INDUSTRIES 4%
6,650,000.00 5,411,770.00
10/15/29 144A
TKC HOLDIN 10.5%
5,775,000.00 5,021,362.50
05/15/29 144A
TOPS MARKETS CORP
20,640,000.00 －
ESCROW
TRANSDIGM INC
8,355,000.00 7,087,212.30
4.625% 01/15/29
TRANSDIGM INC 5.5%
27,775,000.00 24,789,187.50
11/15/27
TRANSDIGM INC 7.5%
16,800,000.00 16,422,000.00
03/15/27
TRANSOCEAN 5.375%
5,455,622.25 5,266,203.04
5/15/23 144A
TREEHOUSE FOODS 4%
1,800,000.00 1,503,000.00
09/01/28
TRI POINTE GROUP
1,630,000.00 1,519,975.00
5.7% 06/15/28
TRITON WAT 6.25%
2,425,000.00 1,818,750.00
04/01/29 144A
TRIVIUM PACKING
3,670,000.00 3,559,900.00
5.5% 8/26 144A
TRONOX INC 4.625%
5,040,000.00 4,407,278.40
03/15/29 144A
TTM TECH INC 4%
5,085,000.00 4,397,152.05
03/01/29 144A
TULLOW OI 10.25%
15,657,000.00 15,109,005.00
05/15/26 144A
TWILIO INC 3.625%
3,905,000.00 3,387,587.50
03/15/29
TWILIO INC 3.875%
4,090,000.00 3,458,831.20
03/15/31
TWITTER INC 5%
38,105,000.00 37,152,375.00
03/01/30 144A
UBER TECH 7.5%
10,860,000.00 11,022,900.00
05/15/25 144A
UBER TECH I 7.5%
5,815,000.00 5,859,135.85
09/15/27 144A
UBER TECH INC 4.5%
27,145,000.00 23,344,700.00
08/15/29 144A
UBER TECH INC 6.25%
4,435,000.00 4,264,607.30
01/15/28 144A
UNISYS 6.875%
2,905,000.00 2,672,338.55
11/01/27 144A
53/83
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED AIRLIN
4.625% 04/30/29 6,645,000.00 6,014,389.50
144A
UNITED AIRLS 14-2
6,732,306.96 6,748,329.85
4.625% 9/22
UNITED NATURA 6.75%
3,695,000.00 3,505,631.25
10/15/28 144A
UNITI GRP/UNI 6%
14,240,000.00 10,733,400.00
01/15/30 144A
UNITI/FIN 4.75%
4,490,000.00 3,816,500.00
04/15/28 144A
UNITI/FIN/CSL 6.5%
7,695,000.00 6,002,100.00
02/15/29 144A
UNIVISION 6.625%
10,585,000.00 10,464,542.70
06/01/27 144A
US FOODS INC 4.625%
2,370,000.00 2,061,900.00
06/01/30 144A
US FOODS INC 4.75%
7,250,000.00 6,506,875.00
02/15/29 144A
USA COMPRESSIO
2,960,000.00 2,826,208.00
6.875% 04/01/26
USIS MERGER 6.875%
11,205,000.00 10,644,862.05
05/25 144A
VALARIS 12%/VAR
1,233,000.00 1,226,835.00
04/30/28 144A
VALEANT PHARMA
4,505,000.00 3,568,861.00
9.25% 4/26 144A
VALVOLINE INC 4.25%
3,940,000.00 3,417,950.00
2/30 144A
VENTURE GLOBAL
4,765,000.00 4,333,672.20
3.875% 08/15/29 144
VENTURE GLOBAL
4.125% 08/15/31 4,765,000.00 4,283,115.55
144A
VERTIV GROUP 4.125%
6,290,000.00 5,440,850.00
11/15/28 144A
VICI PPTY LP 4.625%
10,630,000.00 10,291,966.00
06/25 RGS
VICI PPTY LP 5.75%
6,005,000.00 5,910,721.50
02/01/27 RE
VICI PROPE 4.125%
5,935,000.00 5,250,813.20
8/15/30 144A
VICI PROPERT 3.75%
4,530,000.00 4,121,484.60
02/27 144A
VICTORIA'S 4.625%
3,640,000.00 2,948,400.00
07/29 144A
VICTORS MERGER
6.375% 05/15/29 7,820,000.00 5,055,004.40
144A
54/83
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VIKING CRUIS 13%
4,665,000.00 5,003,212.50
05/15/25 144A
VIPER ENER 5.375%
2,590,000.00 2,551,745.70
11/1/27 144A
VISTAJET MAL/XO
6.375% 02/01/30 9,445,000.00 7,649,316.60
144A
VISTRA OP CO 5.625%
5,626,000.00 5,426,558.30
02/27 144A
VZ SECURED FINA 5%
15,310,000.00 13,020,083.30
01/15/32 14
WALTER ENERGY 9.5%
13,820,000.00 －
10/19 144A
WASH MULT 5.75%
3,610,000.00 3,506,032.00
4/15/26 144A
WEEKLEY HOMES L
2,460,000.00 2,081,160.00
4.875% 09/15/28
WESTERN GLO 10.375%
5,625,000.00 5,681,250.00
8/25 144A
WINDSTREA 7.75%
22,330,000.00 19,177,004.00
08/15/28 144A
WINNEBAGO IND 6.25%
4,355,000.00 4,202,575.00
7/28 144A
WOLVERINE 8.5%
3,807,000.00 2,017,710.00
11/24 144A
WP ROCKET MRGR
6,530,000.00 －
10.125 7/19 144
WR GRACE 4.875%
6,725,000.00 6,069,312.50
06/15/27 144A
WR GRACE HLG 5.625%
5,070,000.00 3,979,950.00
08/29 144A
WYNN RESORTS LTD
11,430,000.00 11,510,010.00
7.75% 04/15/2
YUM BRANDS INC
5,800,000.00 5,286,584.00
4.625% 01/31/32
ZIGGO BOND 6%
5,985,000.00 5,735,964.15
1/15/27 144A
ZIGGO BOND CO
5.125% 02/28/30 2,840,000.00 2,357,796.40
144A
ZIGGO BV 4.875%
4,150,000.00 3,621,622.00
01/15/2030 144
4,049,681,883.80 3,616,351,884.49
アメリカ・ドル 小計
(462,097,443,800)
462,097,443,800
社債券 合計
(462,097,443,800)
464,039,163,635
合計
(464,039,163,635)
（ 注 ） 新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入新株
組入株式 組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数 予約権証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
5.33% -% -%
アメリカ・ドル 株式 26銘柄
-% 0.40% -% 100%
新株予約権証券 4銘柄
-% -% 94.28%
社債券 528銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④その他特定資産の明細表
特定資産の 帳簿単価 評価単価
銘柄 数量 評価損益 備考
種類／通貨 帳簿金額 評価金額
貸付債権／ ACRISURE TERM B
99.24 95.83
458,850.00 △15,678.90
－
アメリカ・
1LN 02/15/27 C1 455,408.62 439,729.72
ドル
AECOM TERM B 1LN
99.27 96.50
689,440.08 △19,159.54
－
01/23/27 C1 684,469.21 665,309.67
AECOM TERM B 1LN
99.27 96.50
347,097.42 △9,645.83
－
01/23/27 C2 344,594.84 334,949.01
AKZONOBEL TERM B
99.23 95.42
648,460.05 △24,686.87
－
10/01/25 C1 643,479.87 618,793.00
AKZONOBEL TERM B
99.23 95.42
2,498,149.80 △95,079.58
－
10/01/25 C2 2,478,939.02 2,383,859.44
ALLIANT INSURAN
99.02 95.48
357,270.37 △12,643.80
－
TRM B EXT 5/25 C1 353,772.69 341,128.89
ALLIANT TERM B-2
99.07 95.67
5,450,862.50 △185,656.37
－
1LN 05/10/25 C1 5,400,605.54 5,214,949.17
ALTERRA MOUNT TM
99.92 96.83
278,450.74 △8,604.13
－
B-1 1LN 07/28 C1 278,236.33 269,632.20
ANASTASIA BEV TERM
85.07 84.18
7,752,888.72 △68,768.12
－
B 08/25 C1 6,595,770.07 6,527,001.95
ASCEND LEARNING TM
99.75 95.87
650,000.00 △25,187.50
－
2LN 11/29 C1 648,375.00 623,187.50
ATHENAHEALTH TM B
99.49 94.81
6,036,811.59 △282,945.36
－
1LN 02/15/29 C1 6,006,627.53 5,723,682.17
AUTHENTIC BR TM B
99.25 96.00
370,000.00 △12,025.00
－
2LN 12/20/29 C1 367,225.00 355,200.00
CITGO HOLDING TM B
99.41 98.04
721,500.00 △9,906.19
－
1LN 8/1/23 C1 717,279.22 707,373.03
CITGO TERM LOAN B
100.09 98.50
12,609,657.04 △200,745.74
－
1LN 03/28/24 C1 12,621,257.92 12,420,512.18
CONAIR TERM B 1LN
100.06 92.12
1,049,725.00 △83,316.67
－
5/17/28 C1 1,050,375.82 967,059.15
CONSOLIDATE TM
97.49 96.25
12,728,812.50 △158,855.58
－
INCR B 1LN 5/25 C1 12,410,337.61 12,251,482.03
CSC SERVICEWORKS
100.27 95.32
3,410,550.00 △168,685.81
－
TM B 1LN 2/28 C1 3,419,792.59 3,251,106.78
ECHO GLOBAL LOGIS
99.50 99.50
1,915,000.00
－
－
TM 2LN 10/28 C1 1,905,425.00 1,905,425.00
EPICOR SOFTWARE TL
102.56 99.60
4,075,000.00 △120,457.00
－
2LN 07/28 C1 4,179,442.25 4,058,985.25
EXAMWORKS TERM B
99.50 96.07
600,000.00 △20,574.00
－
1LN 11/01/28 C1 597,000.00 576,426.00
FRST EAGLE TERM B
98.74 95.62
2,474,538.69 △77,279.84
－
1LN 2/1/27 C1 2,443,557.46 2,366,277.62
GREAT OUTDOOR TM
100.17 95.58
6,217,080.68 △285,364.00
－
B1 1LN 3/5/28 C1 6,227,836.22 5,942,472.22
57/83
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUNTER DOUGLAS
99.50 91.46
2,505,142.86 △201,188.03
－
TERM B 1LN 2/29 C1 2,492,617.15 2,291,429.12
HUNTER DOUGLAS
99.49 91.46
919,857.14 △73,873.73
－
TERM B 1LN 2/29 C2 915,257.85 841,384.12
INTERNET TM 1LN
99.74 96.00
1,054,632.92 △39,538.19
－
09/15/2024 C1 1,051,985.79 1,012,447.60
KINDERCARE TERM
100.16 98.75
13,635,000.00 △193,207.95
－
2LN 08/22/2025 C1 13,657,770.45 13,464,562.50
MISYS LIMITED TERM
99.82 87.22
3,431,000.00 △432,168.76
－
2LN 06/25 C1 3,424,995.75 2,992,826.99
NUMERICABLE TERM
99.39 93.50
15,553,848.72 △916,743.84
－
B-12 01/01/26 C1 15,459,592.39 14,542,848.55
PAREXEL TERM B 1LN
100.01 96.41
2,425,000.00 △87,348.50
－
08/11/28 C1 2,425,315.25 2,337,966.75
PELOTON INTERACTIV
95.50 97.29
40,000.00 716.80
－
TM 1LN 5/29 38,200.00 38,916.80
SANCHEZ DIP ROLL
－ －
1,489,000.00
－
－
UP TL 5/11/20 C1
－ －
SANCHEZ TERM 1LN
－ －
1,814,338.93
－
－
DIP 05/11/20 C1
－ －
SANCHEZ TERM 1LN
－ －
1,638,087.99
－
－
DIP 05/11/20 C2
－ －
SCIENTIFIC GAME TM
99.75 96.26
1,005,000.00 △35,014.20
－
B 1LN 02/29 C1 1,002,487.50 967,473.30
SINCLAIR BROAD TM
92.99 100.37
940,722.39 69,378.27
－
1LN 05/26 C1 874,871.82 944,250.09
SOFTBANK SVF II
100.00 100.00
23,475,846.03
－
－
TERM 1LN 12/24 C1 23,475,846.03 23,475,846.03
THE GOLUB CORPOR
100.01 100.00
9,516,600.33 △1,385.64
－
TM 2LN 05/26 C1 9,517,985.97 9,516,600.33
TRAVELPORT TERM
87.27 77.58
3,383,177.98 △327,829.79
－
1LN 05/29/2026 C1 2,952,600.76 2,624,770.97
UKG TERM 1LN
100.00 95.55
8,403,937.50 △373,975.22
－
5/3/26 C1 8,403,937.50 8,029,962.28
UKG TERM 2LN
100.00 96.43
1,260,000.00 △44,881.20
－
05/03/2027 C1 1,260,000.00 1,215,118.80
ULTIMATE SOFTWAR
99.91 96.62
1,911,000.00 △62,776.35
－
TERM 1LN 5/26 C1 1,909,280.10 1,846,503.75
USI TERM B INCR
99.23 97.09
2,435,250.00 △52,065.65
－
2,416,547.28 2,364,481.63
05/16/24
VEEAM SOFTWARE
99.62 96.62
1,087,800.00 △32,612.24
－
TERM B 1LN 2/27 C1 1,083,698.99 1,051,086.75
貸付債権／アメリカ・ドル 162,192,798.39 157,503,018.34 △4,689,780.05
小計 (20,724,995,778) (20,125,735,683) (△599,260,095)
貸付債権 20,724,995,778 20,125,735,683 △599,260,095
合 計 (20,724,995,778) (20,125,735,683) (△599,260,095)
58/83
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
20,724,995,778 20,125,735,683 △599,260,095
合 計
(20,724,995,778) (20,125,735,683) (△599,260,095)
１．小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2022年６月30日現在）
種 類 金 額 単 位
952,007,624
Ⅰ 資産総額 円
3,903,013
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 948,104,611
円
1,035,209,404
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9159
円
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド
（2022年６月30日現在）
種 類 金 額 単 位
541,585,465,613
Ⅰ 資産総額 円
559,378,451
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 541,026,087,162
円
122,880,034,273
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.4029
円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
(1）資本金等（ 2021年12月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
(1）資本金等（ 2022年６月 末日現在）
（略）
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２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
（略）
202 1年12月30日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 172本 、親投資
信託43本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 4,160,271,603,587円 です。
＜訂正後＞
（略）
202 2年６月30日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 171本 、 単位型
株式投資信託２本、 親投資信託43本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額
4,026,898,107,084円 です。
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３【委託会社等の経理状況】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況」に
つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第 59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成
19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、第36期事業年度（2021年
4月1日から2021年12月31日まで) の財務諸表について、ＰｗＣ あらた有限責任監査法人により
監査を受けております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第35期 第36期
(2021年3月31日) (2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 3,247,762 2,332,260
立替金 55,896
10,825
前払費用 33,253
391,344
未収委託者報酬 6,757,847
5,945,170
未収運用受託報酬 9,468,144
1,090,786
未収収益 7,227
7,554
＊1 197,099
未収入金
230,819
流動資産計
19,767,230 10,008,763
固定資産
無形固定資産
7,487
電話加入権
7,487
無形固定資産合計
7,487
7,487
投資その他の資産
4,012,754
＊1
長期貸付金
3,719,377
長期差入保証金 13,505
13,505
繰延税金資産 378,891
218,947
その他 230
230
投資その他の資産合計
4,405,381 3,952,060
固定資産計
4,412,868 3,959,547
資産合計
24,180,098 13,968,310
負債の部流
動負債
預り金 7
325
未払金 ＊1
2,988,518
未払手数料
2,709,755
その他未払金 6,727,569
2,414,060
未払費用
349,227
288,865
未払法人税等 483,198
15,600
未払消費税等
1,276,957
633,070
賞与引当金 1,074,712
1,037,307
その他流動負債
355
355
流動負債合計
12,900,547 7,099,341
固定負債
210,912
長期賞与引当金
389,323
退職給付引当金 1,942,812
1,998,303
固定負債合計
2,153,725
2,387,627
負債合計
15,054,272 9,486,968
純資産の部
株主資本
1,000,000
資本金
1,000,000
利益剰余金
250,000
利益準備金
250,000
その他利益剰余金
7,875,826
繰越利益剰余金
3,231,341
利益剰余金合計
8,125,826 3,481,341
株主資本合計
9,125,826 4,481,341
純資産合計
9,125,826 4,481,341
負債・純資産合計
24,180,098 13,968,310
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（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第35期 第36期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2021年12月31日)
営業収益
委託者報酬
35,304,609 33,458,146
運用受託報酬
10,862,519 2,247,705
その他営業収益
113,747 123,584
営業収益計
46,280,877 35,829,436
営業費用
＊1
支払手数料
16,235,726 15,249,826
広告宣伝費
265,312 221,226
調査費
調査費
515,713 415,452
委託調査費
9,748,114 6,177,490
営業雑経費
通信費
30,346 45,710
印刷費
48,792 42,662
協会費
22,019 19,694
その他
288 216
営業費用計
26,866,314 22,172,280
一般管理費
給料
給料・手当
2,533,226 1,881,393
賞与
2,260,530 1,831,999
福利厚生費
578,598 421,801
交際費
6,471 4,232
旅費交通費
15,854 5,368
租税公課
209,635 100,646
弁護士報酬
14,658 2,224
不動産賃貸料・共益費
559,825 308,067
退職給付費用
224,469 194,768
消耗器具備品費
3,121 5,503
事務委託費
4,604,958 3,898,698
諸経費
268,414 224,902
一般管理費計
11,279,765 8,879,607
営業利益
8,134,797 4,777,549
営業外収益
＊1
受取利息
19,911 18,850
保険配当金
8,005 8,869
為替差益
9,074 -
雑益
2,461 2,451
営業外収益計
39,452 30,171
営業外費用
寄付金
- 2,790
為替差損
- 59,075
営業外費用計
- 61,865
経常利益
8,174,250 4,745,855
特別損失
特別退職金
37,362 59,274
事務過誤損失
24,478 2,386
特別損失計
61,841 61,661
税引前当期純利益
8,112,409 4,684,194
法人税、住民税及び事業税
2,591,057 1,368,735
法人税等調整額
(151,011) 159,943
法人税等合計
2,440,046 1,528,678
当期純利益
5,672,362 3,155,515
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（３）【株主資本等変動計算書】
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
資本金 株主資本合計
その他利益剰余金 利益剰余金
利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高
1,000,000 250,000 2,203,463 2,453,463 3,453,463 3,453,463
当期変動額
当期純利益
- - 5,672,362 5,672,362 5,672,362 5,672,362
当期変動額合計
- - 5,672,362 5,672,362 5,672,362 5,672,362
当期末残高
1,000,000 250,000 7,875,826 8,125,826 9,125,826 9,125,826
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
純資産合計
利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金
合計
当期首残高
1,000,000 250,000 7,875,826 8,125,826 9,125,826 9,125,826
当期変動額
剰余金の配当
- - (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000)
当期純利益
- - 3,155,515 3,155,515 3,155,515 3,155,515
当期変動額合計
- - (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485)
当期末残高
1,000,000 250,000 3,231,341 3,481,341 4,481,341 4,481,341
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注記事項
(重要な会計方針)
1.引当金の計上基準
(1)賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生
していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法について
は、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を
定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しておりま
す。
2.収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得してお
ります。
これらには実績報酬が含まれる場合があります。
(1)運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）については、一定の期間
にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは年1
回受け取ります。
(2)実績報酬
実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された
収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行
義務充足時点から短期間で支払いを受けます。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2)グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
(実務対応報告第39号 2020年3月31日) 第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改
正前の税法の規定に基づいております。
(重要な会計上の見積り)
第35期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
第36期(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束し
た又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益
を認識することとしております。なお、当該変更による影響額は軽微であります。
(表示方法の変更)
1. 時価算定会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等
を当事業年度の期首から適用しております。時価算定会計基準19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計
基準第10号 2019年7 月4日)第44－2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな
会計方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごと
の内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
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(追加情報)
決算期の変更
当社は、2021年6月28日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度を、1月1日から12月31
日までに変更いたしました。その経過措置として、当事業年度は2021年4月1日から2021年12月31日までの9ヶ月間
となっております。
(貸借対照表関係)
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第35期 第36期
(2021年3月31日) (2021年12月31日)
未収入金 1,646 千円 1,846 千円
6,519,813 千円 2,192,392 千円
その他未払金
3,680,000 千円 3,345,000 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第35期 第36期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日至
至 2021年3月31日) 2021年12月31日)
営業費用 12,554,987 千円 8,358,672 千円
4,830 千円 11,307 千円
受取利息
(株主資本等変動計算書関係)
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
該当事項はありません。
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2021年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1)
配当財産の種類 長期貸付金
配当財産の帳簿価格 7,800,000 千円
(2)
1株当たりの配当額 390 千円
(3)
基準日 2021年12月13日
(4)
効力発生日 2021年12月13日
(5)
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(金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それら
の源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分
別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに
晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じ
た外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産
の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
を管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日（前期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
第35期 (2021年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 現金及び預金
3,247,762 3,247,762 -
(2) 未収委託者報酬
6,757,847 6,757,847 -
(3) 未収運用受託報酬
9,468,144 9,468,144 -
(4) 未収収益
7,227 7,227 -
(5) 未収入金
197,099 197,099 -
(6) 長期貸付金
4,012,754 4,012,754 -
資産計
23,690,833 23,690,833 -
(1) 未払手数料
2,988,518 2,988,518 -
(2) その他未払金
6,727,569 6,727,569 -
(3) 未払費用
349,227 349,227 -
(4) 未払法人税等
483,198 483,198 -
(5) 未払消費税等
1,276,957 1,276,957 -
負債計
11,825,469 11,825,469 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益、(5) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用、(4) 未払法人税等、(5) 未払消費税等
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2021年12月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
第36期 (2021年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
3,719,377 3,719,377 -
資産計
3,719,377 3,719,377 -
(注2) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期 (2021年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
3,247,762 - - -
現金及び預金
未収委託者報酬
6,757,847 - - -
未収運用受託報酬
9,468,144 - - -
未収収益
7,227 - - -
未収入金
197,099 - - -
19,678,080 - - -
合計
金銭債権のうち長期貸付金(4,012,754千円) については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
第36期 (2021年12月31日)
金銭債権のうち長期貸付金(3,719,377千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
す。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
おります。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
区分
（千円） （千円） （千円） （千円）
(1) 長期貸付金
- 3,719,377 - 3,719,377
資産計
- 3,719,377 - 3,719,377
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(退職給付関係)
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 1,900,779
勤務費用 171,251
利息費用
10,280
数理計算上の差異の発生額 △29,517
退職給付の支払額 △114,101
退職給付債務の期末残高 1,938,692
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,938,692
未認識過去勤務費用
4,120
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,942,812
1,942,812
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,942,812
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用
153,392
利息費用
9,208
数理計算上の差異の費用処理額
△29,517
過去勤務債務の費用処理額
△1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
131,209
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は93,260千円であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高
1,938,692
勤務費用
132,302
利息費用
10,621
数理計算上の差異の発生額
1,689
退職給付の支払額
△87,714
退職給付債務の期末残高
1,995,588
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
1,995,588
非積立型制度の退職給付債務
未認識過去勤務費用
2,715
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
退職給付引当金
1,998,303
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用
116,263
利息費用
9,334
数理計算上の差異の費用処理額
1,689
過去勤務債務の費用処理額
△1,406
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
125,879
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.6％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は68,889千円であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2021年3月31日) (2021年12月31日)
(千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用
116,119 100,529
賞与引当金
326,665 317,623
退職給付引当金
594,889 611,880
資産除去債務
2,685 2,685
その他
209,769 186,073
繰延税金資産小計
1,250,127 1,218,790
評価性引当額
△690,287 △763,405
繰延税金資産合計
559,840 455,385
繰延税金負債
未払金
180,949 236,438
繰延税金負債合計
180,949 236,438
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額
378,891 218,947
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第35期 第36期
(2021年3月31日) (2021年12月31日)
法定実効税率
30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.94% 0.40%
評価性引当額
△1.51% 1.56%
過年度法人税等
0.00% 0.04%
その他
0.02% 0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
30.08% 32.63%
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が
計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合
理的に見積り、直接減額しております。
(収益認識関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬
33,458,146 - 33,458,146
運用受託報酬
2,247,705 - 2,247,705
その他営業収益
123,584 - 123,584
合計
35,829,436 - 35,829,436
2.収益を理解するための基礎となる情報
注記事項(重要な会計方針)の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末におい
て存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権
16,225,991 7,035,957
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(セグメント情報等)
セグメント情報
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 及び第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
1.サービスごとの情報
投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への営業収益
35,304,609 10,862,519 113,747 46,280,877
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(1)委託者報酬 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 資産運用業
7,613,617
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 資産運用業
6,963,153
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
5,887,035
(2)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1）営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 資産運用業
6,361,705
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 資産運用業
5,608,242
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
5,264,940
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(関連当事者情報)
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等の
関連当事者
会社等の 会社等の所 事業の内 取引金額 期末残高
所有（ 被
種類 資本金 との関係 取引の内容 科目
名称 在地 容
所有） 割
(注2) (注2)
合
千米ドル 千円 千円
英 領 バ 投資顧問
被所有間
共通発生経費
FIL
未払金
親会社
ミ ュ ー 投資顧問 契約の再
9,231,998 4,108,489
6,981
接100 ％
負担額 (注3)
Limited
業
ダ、ペン 委任等役
ブローク 員の兼任
市
千円 千円 千円
金銭の貸付
長期貸付金
1,800,000 3,680,000
(注1)
利息の受取
フィデリ
未収入金
4,830 1,646
当社事業
(注1)
テ ィ ・
グループ
東京都港 被所有直 活動の管
4,510,000
ジ ャ パ
親会社
会社経営
共通発生経費
区 理等役員
接100 ％
ン・ホー
365,300 77,826
管理
未払金
負担額 (注3)
の兼任
ルディン
グス株式
連結法人税の
会社
2,090,219
－
未払金
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
被所有間 共通発生経費
ポール、
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,957,688 243,277
接100％ 負担額 (注3)
ブルバー
Pte
管理
ド市
Limited
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事
会社等の 事業の内 所有（ 被 取引金額 期末残高
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容
所有） 割
(注2) (注2)
係
合
千円 千円 千円
共通発生経費
未収入金
496,200 31,831
負担額 (注3)
当社設定
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
10,857,500
会社をも ティ証券 証券業 なし
投資信託販売
区
の募集・
つ会社 株式会社
に係る代行手
販売
754,160 148,905
未払金
数料 (注4)
千米ドル 千円 千円
FIL
Investme
当社事業
nt
同一の親 香港、セ
証券投資 共通発生経費
活動への
Manage
会社をも ントラル なし 未払金
22,897 408,673 17,954
顧問業 サービス
負担額 (注3)
ment
つ会社 市
の提供
(Hong
Kong)
Limited
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注4) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2. 親会社に関する注記
・ FIL Limited（非上場）
・ FIL Asia Holdings Pte Limited（非上場）
・ FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited（非上場）
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等の
関連当事
会社等の 会社等の 事業の内 所有（ 被 取引金額 期末残高
種類 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 所在地 容
所有） 割
(注2) (注2)
係
合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
－
未収入金
酬 (注3)
620
英 領 バ
投資顧問
ミ ュ ー 投資顧問
FIL
被所有間
親会社 契約の再
6,825
ダ、ペン 業
接100 ％
Limited
共通発生経費
委任等役
ブローク
686,919
負担額 (注4) 5,640,534
未払金
員の兼任
市
千円 千円 千円
貸付金の回収
長期貸付金
335,000 3,345,000
(注1)
利息の受取
未収入金
11,307 1,226
フィデリ
(注1)
当社事業
テ ィ ・
グループ
共通発生経費
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
234,202 50,325
未払金
親会社 会社経営
4,510,000
負担額 (注4)
区 理等役員
ン・ホー
接100 ％
管理
ルディン の兼任
連結法人税の
グス株式
1,098,134
－
未払金
個別帰属額
会社
剰余金の配当 未払金
－
7,800,000
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
被所有間 共通発生経費
ポール、
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,483,934 357,012
ブルバー 接100％ 負担額 (注4)
Pte
管理
ド市
Limited
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事
会社等の 事業の内 所有（ 被 取引金額 期末残高
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容
所有） 割
(注2) (注2)
係
合
千円 千円 千円
共通発生経費
未収入金
452,000 56,159
当社設定
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
投資信託
東京都港
10,857,500
会社をも ティ証券 証券業 なし
の募集・
投資信託販売
区
つ会社 株式会社
販売
に係る代行手
656,658 88,138
未払金
数料 (注5)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2. 親会社に関する注記
・ FIL Limited（非上場）
・ FIL Asia Holdings Pte Limited（非上場）
・ FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited（非上場）
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
(1株当たり情報)
第35期 第36期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2021年12月31日)
１株当たり純資産額 456,291円33銭 224,067円09銭
283,618円14銭 157,775円76銭
１株当たり当期純利益
なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
項目
至 2021年3月31日) 至 2021年12月31日)
当期純利益(千円) 5,672,362 3,155,515
普通株式に係る当期純利益(千円)
5,672,362 3,155,515
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況 １ 名称、資本金の額及
び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
（2022年３月末日現在）
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
三菱ＵＦＪ信託銀行株
324,279百万円
を営むとともに、金融
式会社
機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営
＜参考情報＞
日本マスタートラスト
法）に基づき信託業務
再信託受託会社
10,000百万円
信託銀行株式会社
を営んでいます。
販売会社
フィデリティ証券株式
金融商品取引法に定め
11,757百万円
会社
る第一種金融商品取引
業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
楽天証券株式会社 17,495百万円
西日本シティＴＴ証券
3,000百万円
株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券株式会 40,500百万円
社
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会
12,200百万円
社
東洋証券株式会社 13,494百万円
運用の委託先
主として米国において
123,235,903米ドル
＊
ファンドに対する投資
（約14,174百万円 ）
FIAM LLC
顧問業務を営んでいま
＊１米ドル115.02円で換算
（2021年12月末日現在）
す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年8月17日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド（為替ヘッジあり）の2021年11
月23日から2022年5月23日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド（為替ヘッジあり）の2022年5月23日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年３月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2021年４月１日から2021年12月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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