ダイワ・ライフ・バランス30 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・ライフ・バランス30 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年8月30日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワ・ライフ・バランス30
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 5,000億円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワ・ライフ・バランス30
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
5,000 億円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社にお問合わせ下さい。
(7) 【申込期間】
2022 年 8 月 31 日から 2023 年 2 月 27 日まで(継続申込期間)
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(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行な
います。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
(注 1 )商品分類の定義
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480
号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回(隔月) 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回(毎月) 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 1,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2005 年 6 月 6 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注)、償還金など ↑↓ お申込金( ※3 )
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会
社との契約( ※1 )に基づき、次の業務を行な
います。
お取扱窓口 販売会社 ① 受益権の募集の取扱い
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
関する事務 など
収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金( ※3 )
↑↓ ※1
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下
「信託契約」といいます。) (※2) の委託者であ
り、次の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
① 受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
↓ 運用指図 ↑↓ ※2 損益 ↑↓ 信託金( ※3 )
信託契約 (※2) の受託者であり、次の業務を行
ないます。なお、信託事務の一部につき株式会
三井住友信託銀行株
社日本カストディ銀行に委託することができま
式会社
す。また、外国における資産の保管は、その業
受託会社 務を行なうに充分な能力を有すると認められる
再信託受託会社:
外国の金融機関が行なう場合があります。
株式会社日本カスト
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
ディ銀行
分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
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東京証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)、内外の公社債等
(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みま
投資対象
す。)、 外国の株式(預託証書を含みます。)、外国の公社債 など
(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、自動的に再投資されます。
※1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況( 2022 年 6 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
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下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資
対象とします。
※ 各マザーファンドは、それぞれかっこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投
資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
1 .トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
(東証株価指数)
2 .ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
(NOMURA-BPI総合指数)
3 .外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
(MSCIコクサイ指数(円ベース))
4 .外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
( FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))
② 投資態度
イ.主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざしま
す。
ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
ます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。
また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
<標準組入比率>
トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の 20 %
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)受益証券:信託財産の純資産総額の 55 %
外国株式インデックスマザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の 10 %
外国債券インデックスマザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の 15 %
ハ. 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保
有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができ
るものとします。
ニ.保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財産
にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。
ホ.安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
る場合を除き、法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
して運用を行ないません。
(a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
(b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の
変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
生じるおそれをいいます。)を減じる目的
(c) 法人税法施行規則第 27 条の 7 第 1 項第 6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
ヘ.大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご
参照下さい。
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(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑦ 、 ⑧ および ⑨ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式
会社を受託者として締結された次の 1. から 4. までに掲げる親投資信託(以下総称して「マザーファン
ド」といいます。)の受益証券、ならびに次の 5. から 24. までに掲げる有価証券(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを
指図することができます。
1. トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
2. ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
3. 外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
4. 外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
5. 株券または新株引受権証書
6. 国債証券
7. 地方債証券
8. 特別の法律により法人の発行する債券
9. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
10. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
11. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
12. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
13. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
14. コマーシャル・ペーパー
15. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
16. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 5. から前 15. までの証券または証書の性質
を有するもの
17. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
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18. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
19. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
20. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
21. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
22. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
24. 外国の者に対する権利で前 23. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 5. の証券または証書、前 16. ならびに前 20. の証券または証書のうち前 5. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 6. から前 10. までの証券および前 16. ならびに前 20. の
証券または証書のうち前 6. から前 10. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 17.
の証券および前 18. の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご
参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 2 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
なる部署の人員は 45 ~ 55 名程度です。
イ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ. FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
について、取締役会に意見を述べます。
ハ.資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2022 年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。
② 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場
合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① 株式(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 50 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ.前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式、新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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② 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ.前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロ
に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もし
くは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上
場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下してい
る場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)
の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5
を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証
券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資する株式等の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.前イ . の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ.前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑥ 信用取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
なうことの指図をすることができるものとします。
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ロ.前イ.の信用取引の指図は、次の 1. から 6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行なうことができるものとし、かつ次の 1. から 6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
と します。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前 5. に定めるものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑦ 先物取引等(信託約款)
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
のとします(以下同じ。)。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
に前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」とい
います。)の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とし
ます。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
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引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない
範囲内とします。
ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
とができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. から
4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の
組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範
囲内とします。
⑧ スワップ取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ . において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ.前ハ . においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)
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イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ . において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ハ . において「保有金利商品の時価
総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.前ハ . においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ホ . において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ . において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ.前ホ . においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ デリバティブ取引等(信託約款)
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委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑪ 同一銘柄の転換社債等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型
新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑫ 有価証券の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
1. および 2. の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の 50 %を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.前イ . の 1. および 2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑬ 外貨建資産(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 50 を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により 100 分
の 50 を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
ロ.前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑯ 信用リスク集中回避(信託約款)
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一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合 には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑰ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参 考>マザーファンドの概要
1.トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
東京証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)を投資対象とします。
② 基本的な投資態度
わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を
行ないます。
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
す。
イ.上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
ロ.ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
数との連動性を維持するよう構築します。
ハ.株式の組入比率は、高位を保ちます。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
4. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
(3) 主な投資制限
株式への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資は、行ないません。
信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスク
を回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲
げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げる
ものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことができま
す。
信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけ
るわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことができます。
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異
なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行なうことができます。
2.ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連
動する投資成果をめざします。
ロ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あ ります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④ 、 ⑤ および ⑥ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7 .コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
13 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
14 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
15 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16 .外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 8. ならびに前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. ならびに前 12. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証
券および前 10. の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
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た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3.外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として外国の株式(預託証書を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円
ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
ことができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
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5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
19. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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4.外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
し・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
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13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
19. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30 %以下としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資
しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、こ
れを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、
すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
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① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
③ 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レート
が円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがありま
す。
なお、当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための
為替ヘッジは行ないません。このため、当ファンドの基準価額は、為替レートの変動の影響を直接
受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
④ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
申込みを受付けたものとして取扱います。
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(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
当ファンドは、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。ただし、主とし
て次の理由から、基準価額の動きが合成ベンチマークと完全に一致するものではありません。
・各資産の価格変動により、各資産の組入比率が標準組入比率と一致するとは限らないこと
・各資産の騰落率が各資産ごとのベンチマークの騰落率と一致するものではないこと
・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
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・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
4【手数料等及び税金】
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(1) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.198 %(税抜 0.18 %)
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、
毎計算期間の最初の 6 か月終了日( 6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎
計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.07 %(税抜) 年率 0.08 %(税抜) 年率 0.03 %(税抜)
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
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④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保 管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
( ※ )「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 %(所
得税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選
択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興
特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)
となります。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)
を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税
5 %)の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額
に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得
税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募
公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年
者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」の適用対象です。毎年、一
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定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間
非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
は、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 「つみたてNISA」をご利用の場合
販売会社によっては「つみたてNISA」の適用対象となります。くわしくは、販売会社にお問
合わせ下さい。
毎年、一定額の範囲で販売会社との契約に基づいて定期かつ継続的な方法で購入することにより
生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
なお、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年におい
てその両方を併用した投資は行なえません。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率
で源泉徴収( ※ )され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のう
ち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税され
ません。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となります。なお、益金不算入
制度の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前 ② にかかわらず
所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
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る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
( ※ )上記は、 2022 年 6 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
には、上記の内容が変更になることがあります。
( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2022 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 21,242,720,854 99.70
内 日本 21,242,720,854 99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 63,560,607 0.30
純資産総額
21,306,281,461 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2022 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
1.2644 1.2537
ダイワ日本債券インデックスマザー
9,262,231,098 54.50
1 日本 託受益証
ファンド(BPI)
11,711,824,238 11,612,059,127
券
親投資信
1.3394 1.2945
3,261,698,125 19.82
2 トピックス・インデックス・マザーファンド 日本 託受益証
4,368,877,285 4,222,268,222
券
親投資信
3.1492 3.2104
1,013,032,662 15.26
3 外国債券インデックスマザーファンド 日本 託受益証
3,190,247,977 3,252,240,058
券
親投資信
4.2091 4.0765
528,922,715 10.12
4 外国株式インデックスマザーファンド 日本 託受益証
2,226,339,619 2,156,153,447
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.70%
合計 99.70%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 8 計算期間末
6,877,964,928 6,877,964,928 1.2389 1.2389
(2013 年 6 月 5 日 )
第 9 計算期間末
7,492,963,497 7,492,963,497 1.3343 1.3343
(2014 年 6 月 5 日 )
第 10 計算期間末
8,454,565,041 8,454,565,041 1.5046 1.5046
(2015 年 6 月 5 日 )
第 11 計算期間末
9,718,025,934 9,718,025,934 1.4562 1.4562
(2016 年 6 月 6 日 )
第 12 計算期間末
11,222,055,163 11,222,055,163 1.5385 1.5385
(2017 年 6 月 5 日 )
第 13 計算期間末
13,026,301,702 13,026,301,702 1.6003 1.6003
(2018 年 6 月 5 日 )
第 14 計算期間末
14,072,433,495 14,072,433,495 1.5859 1.5859
(2019 年 6 月 5 日 )
第 15 計算期間末
15,530,358,611 15,530,358,611 1.6516 1.6516
(2020 年 6 月 5 日 )
第 16 計算期間末
18,546,912,272 18,546,912,272 1.7945 1.7945
(2021 年 6 月 7 日 )
2021 年 6 月末日 18,714,387,493 - 1.7964 -
7 月末日 18,896,701,318 - 1.7977 -
8 月末日 19,218,174,182 - 1.8121 -
9 月末日 19,447,328,956 - 1.8183 -
10 月末日 19,812,397,537 - 1.8306 -
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11 月末日 20,158,175,299 - 1.8160 -
12 月末日 20,882,843,596 - 1.8353 -
2022 年 1 月末日 20,568,583,470 - 1.7924 -
2 月末日 20,455,103,448 - 1.7797 -
3 月末日 21,248,304,135 - 1.8201 -
4 月末日 21,063,888,956 - 1.8008 -
5 月末日 21,285,673,972 - 1.7999 -
第 17 計算期間末
21,413,908,388 21,413,908,388 1.8071 1.8071
(2022 年 6 月 6 日 )
6 月末日 21,306,281,461 - 1.7854 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 8 計算期間 0.0000
第 9 計算期間 0.0000
第 10 計算期間 0.0000
第 11 計算期間 0.0000
第 12 計算期間 0.0000
第 13 計算期間 0.0000
第 14 計算期間 0.0000
第 15 計算期間 0.0000
第 16 計算期間 0.0000
第 17 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 8 計算期間 21.8
第 9 計算期間 7.7
第 10 計算期間 12.8
第 11 計算期間 △ 3.2
第 12 計算期間 5.7
第 13 計算期間 4.0
第 14 計算期間 △ 0.9
第 15 計算期間 4.1
第 16 計算期間 8.7
第 17 計算期間 0.7
(4) 【設定及び解約の実績】
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設定数量(口) 解約数量(口)
第 8 計算期間 665,774,009 599,420,741
第 9 計算期間 798,578,898 734,674,768
第 10 計算期間 831,794,916 828,193,384
第 11 計算期間 1,838,391,481 783,789,547
第 12 計算期間 1,530,048,110 909,776,924
第 13 計算期間 1,687,964,003 842,013,940
第 14 計算期間 1,656,062,300 922,499,442
第 15 計算期間 1,724,540,656 1,194,566,590
第 16 計算期間 2,234,492,064 1,302,806,211
第 17 計算期間 2,805,049,493 1,290,489,988
(参考)マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
182,987,736,840 97.46
株式
内 日本 182,987,736,840 97.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,771,475,122 2.54
純資産総額
187,759,211,962 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 4,713,660,000 2.51
内 日本 4,713,660,000 2.51
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
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株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
1,990.83 2,100.00
輸送用機
3,469,300 3.88
1 トヨタ自動車 日本 株式
器
6,906,789,453 7,285,530,000
12,295.89 11,095.00
476,700 2.82
2 ソニーグループ 日本 株式 電気機器
5,861,451,645 5,288,986,500
3,321.96 3,896.00
情報・通信
837,000 1.74
3 日本電信電話 日本 株式
業
2,780,488,768 3,260,952,000
635.92 729.40
4,392,200 1.71
4 三菱 UFJ フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
2,793,127,062 3,203,670,680
69,638.89 46,380.00
69,000 1.70
5 キーエンス 日本 株式 電気機器
4,805,083,990 3,200,220,000
53,299.20 58,680.00
その他製
任 天 堂 43,000 1.34
6 日本 株式
品
2,291,865,864 2,523,240,000
6,428.50 6,438.00
日 立 366,000 1.25
7 日本 株式 電気機器
2,352,834,563 2,356,308,000
6,209.11 5,235.00
情報・通信
447,800 1.25
8 ソフトバンクグループ 日本 株式
業
2,780,443,857 2,344,233,000
3,827.19 4,289.00
情報・通信
544,300 1.24
9 KDDI 日本 株式
業
2,083,140,844 2,334,502,700
3,738.39 3,818.00
598,200 1.22
10 武田薬品 日本 株式 医薬品
2,236,308,308 2,283,927,600
54,184.54 44,300.00
48,300 1.14
11 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器
2,617,113,648 2,139,690,000
6,912.07 3,995.00
520,900 1.11
12 リクルートホールディングス 日本 株式 サービス業
3,600,501,491 2,080,995,500
3,568.41 4,037.00
491,500 1.06
13 三菱商事 日本 株式 卸売業
1,753,875,853 1,984,185,500
3,930.92 4,032.00
486,900 1.05
14 三井住友フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
1,913,967,912 1,963,180,800
3,015.86 3,437.00
552,000 1.01
15 第一三共 日本 株式 医薬品
1,664,759,846 1,897,224,000
3,331.48 3,293.00
輸送用機
556,400 0.98
16 本田技研 日本 株式
器
1,853,640,268 1,832,225,200
26,433.21 21,750.00
83,100 0.96
17 ダイキン工業 日本 株式 機械
2,196,600,357 1,807,425,000
20,989.40 15,300.00
118,100 0.96
18 信越化学 日本 株式 化学
2,478,848,788 1,806,930,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,545.68 1,506.50
情報・通信
1,130,800 0.91
19 ソフトバンク 日本 株式
業
1,747,860,479 1,703,550,200
17,936.97 11,585.00
147,000 0.91
20 HOYA 日本 株式 精密機器
2,636,734,935 1,702,995,000
6,048.50 7,903.00
208,900 0.88
21 東京海上HD 日本 株式 保険業
1,263,533,684 1,650,936,700
3,466.47 3,667.00
伊 藤 忠 449,400 0.88
22 日本 株式 卸売業
1,557,834,862 1,647,949,800
2,476.03 2,994.50
543,300 0.87
23 三井物産 日本 株式 卸売業
1,345,230,572 1,626,911,850
9,909.23 7,396.00
207,600 0.82
24 村田製作所 日本 株式 電気機器
2,057,157,481 1,535,409,600
17,475.09 18,920.00
77,300 0.78
25 オリエンタルランド 日本 株式 サービス業
1,350,824,669 1,462,516,000
25,086.11 21,240.00
66,800 0.76
26 ファナック 日本 株式 電気機器
1,675,752,764 1,418,832,000
13,110.50 8,380.00
169,100 0.75
27 日本電産 日本 株式 電気機器
2,216,985,949 1,417,058,000
1,595.96 1,543.00
899,500 0.74
28 みずほフィナンシャルG 日本 株式 銀行業
1,435,569,789 1,387,928,500
1,886.64 2,115.00
650,600 0.73
29 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
1,227,451,332 1,376,019,000
75,936.41 60,470.00
22,300 0.72
30 SMC 日本 株式 機械
1,693,382,097 1,348,481,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 97.46%
合計 97.46%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.10%
鉱業 0.32%
建設業 2.19%
食料品 3.36%
繊維製品 0.46%
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パルプ・紙 0.19%
化学 6.11%
医薬品 5.34%
石油・石炭製品 0.53%
ゴム製品 0.69%
ガラス・土石製品 0.70%
鉄鋼 0.75%
非鉄金属 0.71%
金属製品 0.59%
機械 5.17%
電気機器 16.91%
輸送用機器 7.87%
精密機器 2.56%
その他製品 2.46%
電気・ガス業 1.34%
陸運業 2.99%
海運業 0.60%
空運業 0.43%
倉庫・運輸関連業 0.18%
情報・通信業 8.90%
卸売業 5.38%
小売業 4.22%
銀行業 5.26%
証券、商品先物取引業 0.72%
保険業 2.29%
その他金融業 1.12%
不動産業 1.98%
サービス業 5.07%
合計 97.46%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TOPIX先物 040
株価指数先物
252 4,846,883,600
日本 買建 4,713,660,000 2.51%
取引
9月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
(1) 投資状況 (2022 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
35,474,704,340 90.30
国債証券
内 日本 35,474,704,340 90.30
1,548,821,400 3.94
地方債証券
内 日本 1,548,821,400 3.94
727,147,100 1.85
特殊債券
内 日本 727,147,100 1.85
1,304,077,800 3.32
社債券
内 日本 1,304,077,800 3.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 229,314,656 0.58
純資産総額
39,284,065,296 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2022 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
100.51 100.29 0.100000
139 5年国債 640,000,000 1.63
1 日本 国債証券
643,270,600 641,868,800 2024/03/20
100.57 100.37 0.100000
141 5年国債 620,000,000 1.58
2 日本 国債証券
623,583,100 622,343,600 2024/09/20
100.42 100.23 0.100000
137 5年国債 590,000,000 1.51
3 日本 国債証券
592,501,600 591,404,200 2023/09/20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100.77 100.48 0.100000
145 5年国債 560,000,000 1.43
4 日本 国債証券
564,346,900 562,710,400 2025/09/20
100.47 100.27 0.100000
138 5年国債 560,000,000 1.43
5 日本 国債証券
562,648,800 561,523,200 2023/12/20
100.74 100.44 0.100000
143 5年国債 550,000,000 1.41
6 日本 国債証券
554,097,500 552,469,500 2025/03/20
100.71 100.47 0.100000
144 5年国債 530,000,000 1.36
7 日本 国債証券
533,800,000 532,522,800 2025/06/20
100.56 100.33 0.100000
140 5年国債 470,000,000 1.20
8 日本 国債証券
472,653,900 471,574,500 2024/06/20
100.42 98.79 0.100000
361 10年国債 460,000,000 1.16
9 日本 国債証券
461,953,700 454,461,600 2030/12/20
100.46 100.08 0.005000
149 5年国債 450,000,000 1.15
10 日本 国債証券
452,104,500 450,378,000 2026/09/20
101.19 99.87 0.100000
352 10年国債 440,000,000 1.12
11 日本 国債証券
445,250,000 439,454,400 2028/09/20
100.45 100.13 0.005000
147 5年国債 436,000,000 1.11
12 日本 国債証券
437,975,440 436,566,800 2026/03/20
101.09 100.05 0.100000
350 10年国債 430,000,000 1.10
13 日本 国債証券
434,692,500 430,240,800 2028/03/20
100.42 100.11 0.005000
148 5年国債 420,000,000 1.07
14 日本 国債証券
421,791,200 420,499,800 2026/06/20
101.01 100.44 0.100000
345 10年国債 410,000,000 1.05
15 日本 国債証券
414,161,500 411,832,700 2026/12/20
101.07 99.97 0.100000
351 10年国債 410,000,000 1.04
16 日本 国債証券
414,389,000 409,877,000 2028/06/20
101.08 100.34 0.100000
347 10年国債 400,000,000 1.02
17 日本 国債証券
404,352,000 401,388,000 2027/06/20
100.74 98.87 0.100000
360 10年国債 400,000,000 1.01
18 日本 国債証券
402,983,000 395,484,000 2030/09/20
101.25 99.77 0.100000
353 10年国債 390,000,000 0.99
19 日本 国債証券
394,887,900 389,122,500 2028/12/20
100.84 100.16 0.100000
349 10年国債 380,000,000 0.97
20 日本 国債証券
383,223,000 380,619,400 2027/12/20
101.12 99.05 0.100000
358 10年国債 380,000,000 0.96
21 日本 国債証券
384,266,700 376,393,800 2030/03/20
100.41 98.72 0.100000
362 10年国債 370,000,000 0.93
22 日本 国債証券
371,528,850 365,264,000 2031/03/20
101.13 100.26 0.100000
348 10年国債 360,000,000 0.92
23 日本 国債証券
364,093,200 360,936,000 2027/09/20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100.01 99.97 0.005000
151 5年国債 360,000,000 0.92
24 日本 国債証券
360,049,200 359,913,600 2027/03/20
100.88 99.39 0.100000
356 10年国債 360,000,000 0.91
25 日本 国債証券
363,203,100 357,818,400 2029/09/20
100.43 98.64 0.100000
364 10年国債 355,000,000 0.89
26 日本 国債証券
356,554,900 350,196,850 2031/09/20
101.24 99.66 0.100000
354 10年国債 350,000,000 0.89
27 日本 国債証券
354,359,300 348,834,500 2029/03/20
99.67 99.76 0.200000
366 10年国債 340,000,000 0.86
28 日本 国債証券
338,908,100 339,190,800 2032/03/20
101.11 98.94 0.100000
359 10年国債 340,000,000 0.86
29 日本 国債証券
343,787,600 336,406,200 2030/06/20
100.57 98.64 0.100000
363 10年国債 330,000,000 0.83
30 日本 国債証券
331,881,000 325,512,000 2031/06/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 90.30%
地方債証券 3.94%
特殊債券 1.85%
社債券 3.32%
合計 99.42%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックスマザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 投資状況 (2022 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
250,112,988,258 94.61
株式
内 香港 2,432,713,758 0.92
内 シンガポール 1,009,019,942 0.38
内 イスラエル 594,034,765 0.22
内 ノルウェー 659,133,980 0.25
内 スウェーデン 2,637,264,210 1.00
内 デンマーク 2,152,176,454 0.81
内 イギリス 11,973,706,417 4.53
内 アイルランド 407,457,646 0.15
内 オランダ 3,068,951,594 1.16
内 ベルギー 715,973,452 0.27
内 フランス 8,231,786,141 3.11
内 ドイツ 5,823,352,600 2.20
内 スイス 7,718,447,422 2.92
内 ポルトガル 168,542,620 0.06
内 スペイン 1,848,913,392 0.70
内 イタリア 1,702,452,877 0.64
内 フィンランド 735,741,244 0.28
内 オーストリア 133,353,005 0.05
内 カナダ 9,714,396,465 3.67
内 アメリカ 183,143,263,549 69.28
内 オーストラリア 5,104,011,349 1.93
内 ニュージーランド 138,295,376 0.05
6,636,060,966 2.51
投資証券
内 香港 140,875,017 0.05
内 シンガポール 122,657,413 0.05
内 イギリス 140,791,269 0.05
内 ベルギー 26,714,398 0.01
内 フランス 96,325,906 0.04
内 カナダ 28,181,372 0.01
内 アメリカ 5,545,349,711 2.10
内 オーストラリア 535,165,880 0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,606,372,520 2.88
純資産総額
264,355,421,744 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 7,557,481,652 2.86
内 イギリス 421,040,111 0.16
内 ドイツ 1,690,976,338 0.64
内 カナダ 416,694,480 0.16
内 アメリカ 4,517,795,093 1.71
内 オーストラリア 510,975,630 0.19
為替予約取引(買建) 4,223,185,230 1.60
内 日本 4,223,185,230 1.60
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
21,878.91 19,029.95
APPLE INC 661,100 4.76
1 アメリカ 株式 情報技術
14,464,236,037 12,580,704,176
45,456.07 35,572.33
MICROSOFT CORP 288,600 3.88
2 アメリカ 株式 情報技術
13,118,659,571 10,266,176,400
一般消費
23,852.57 14,887.18
AMAZON.COM INC 371,200 2.09
3 アメリカ 株式 財・サービ
8,854,088,521 5,526,123,295
ス
コミュニ
392,895.68 305,347.22
ケーショ
ALPHABET INC-CL A 12,190 1.41
4 アメリカ 株式
ン・サービ
4,789,398,645 3,722,182,617
ス
コミュニ
395,226.34 306,864.36
ケーショ
ALPHABET INC-CL C 11,507 1.34
5 アメリカ 株式
ン・サービ
4,547,870,100 3,531,088,287
ス
51/285
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
一般消費
150,137.37 93,690.03
TESLA INC 35,550 1.26
6 アメリカ 株式 財・サービ
5,337,384,411 3,330,680,908
ス
62,112.17 70,487.24
UNITEDHEALTH GROUP INC 38,066 1.01
7 アメリカ 株式 ヘルスケア
2,364,367,044 2,683,167,384
21,955.04 24,190.99
JOHNSON & JOHNSON 106,600 0.98
8 アメリカ 株式 ヘルスケア
2,340,416,881 2,578,759,875
44,289.10 21,242.80
NVIDIA CORP 101,380 0.81
9 アメリカ 株式 情報技術
4,490,041,849 2,153,595,632
コミュニ
META PLATFORMS INC
45,245.04 22,407.31
ケーショ
93,600 0.79
10 アメリカ 株式
CLASS A ン・サービ
4,234,938,634 2,097,325,077
ス
8,697.63 12,044.24
エネル
EXXON MOBIL CORP 171,705 0.78
11 アメリカ 株式
ギー
1,493,447,271 2,068,056,504
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
38,825.18 37,380.61
52,350 0.74
12 アメリカ 株式 金融
CL B
2,032,502,264 1,956,875,101
PROCTER & GAMBLE 20,383.90 19,435.89
生活必需
97,167 0.71
13 アメリカ 株式
品
CO/THE 1,980,655,212 1,888,527,707
21,791.84 15,759.20
JPMORGAN CHASE & CO 119,670 0.71
14 アメリカ 株式 金融
2,607,831,315 1,885,903,943
26,973.52 27,267.66
VISA INC-CLASS A SHARES 67,250 0.69
15 アメリカ 株式 情報技術
1,813,972,197 1,833,750,135
17,182.13 16,095.68
生活必需
NESTLE SA-REG 110,493 0.67
16 スイス 株式
品
1,898,506,356 1,778,459,970
7,141.11 6,962.47
PFIZER INC 228,013 0.60
17 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,628,291,830 1,587,535,770
16,261.63 20,089.22
エネル
CHEVRON CORP 79,018 0.60
18 アメリカ 株式
ギー
1,284,963,301 1,587,410,492
一般消費
54,631.26 37,432.55
HOME DEPOT INC 42,350 0.60
19 アメリカ 株式 財・サービ
2,313,634,708 1,585,268,560
ス
44,489.20 44,091.60
MASTERCARD INC - A 35,400 0.59
20 アメリカ 株式 情報技術
1,574,922,089 1,560,842,682
16,304.01 21,067.85
ABBVIE INC 71,672 0.57
21 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,168,550,181 1,509,975,318
35,075.77 44,147.64
ELI LILLY & CO 32,785 0.55
22 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,149,961,219 1,447,380,377
7,548.97 8,573.93
生活必需
COCA-COLA CO/THE 167,050 0.54
23 アメリカ 株式
品
1,261,061,208 1,432,276,076
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10,346.81 12,644.26
MERCK & CO. INC. 102,521 0.49
24 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,060,773,984 1,296,302,877
6,195.97 4,354.62
BANK OF AMERICA CORP 294,401 0.48
25 アメリカ 株式 金融
1,824,110,995 1,282,005,896
22,438.89 22,788.65
生活必需
PEPSICO INC 56,100 0.48
26 アメリカ 株式
品
1,258,822,663 1,278,443,624
ROCHE HOLDING AG- 51,006.55 45,773.88
27,580 0.48
27 スイス 株式 ヘルスケア
GENUSSCHEIN 1,406,763,549 1,262,443,610
コミュニ
VERIZON COMMUNICATIONS 7,063.21 6,962.47
ケーショ
170,304 0.45
28 アメリカ 株式
ン・サービ
INC 1,202,912,020 1,185,738,058
ス
THERMO FISHER SCIENTIFIC 87,621.17 73,249.54
15,900 0.44
29 アメリカ 株式 ヘルスケア
INC 1,393,178,147 1,164,667,775
75,064.24 64,217.73
生活必需
COSTCO WHOLESALE CORP 17,960 0.44
30 アメリカ 株式
品
1,348,156,137 1,153,350,452
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 94.61%
投資証券 2.51%
合計 97.12%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 5.14%
素材 4.13%
資本財・サービス 8.71%
一般消費財・サービス 9.77%
生活必需品 7.59%
ヘルスケア 13.95%
金融 13.30%
情報技術 21.13%
コミュニケーション・サービス 7.33%
公益事業 3.19%
不動産 0.36%
合計 94.61%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
S&P500 EMINI SEP 22 173 4,478,924,462
アメリカ 買建 4,517,795,093 1.71%
取引
FTSE 100 INDEX SEP 22 35 415,476,605
イギリス 買建 421,040,111 0.16%
オーストラリ
SPI 200 SEP 22 33 505,815,684
買建 510,975,630 0.19%
ア
S&P/TSE 60 INDEX SEP
17 425,200,821
カナダ 買建 416,694,480 0.16%
22
SWISS MKT IX SEP 22 29 447,322,754
買建 447,962,536 0.17%
ドイツ
EURO STOXX 50 SEP 22 249 1,237,493,400
買建 1,243,013,802 0.47%
英ポンド買 / 円売 2022 年
900,000 149,353,170
買建 149,089,050 0.06%
為替予約取引 日本
7 月
豪ドル買 / 円売 2022 年 7
3,800,000 353,182,340
買建 356,691,560 0.13%
月
米ドル買 / 円売 2022 年 7
19,800,000 2,640,957,350
買建 2,705,117,580 1.02%
月
カナダ・ドル買 / 円売
1,600,000 165,754,230
買建 169,526,560 0.06%
2022 年 7 月
ユーロ買 / 円売 2022 年 7
4,000,000 560,341,610
買建 570,689,600 0.22%
月
スイス・フラン買 / 円売
1,900,000 259,010,030
買建 272,070,880 0.10%
2022 年 7 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
234,998,101,882 98.52
国債証券
内 ユーロ 82,249,522,456 34.48
内 中国 4,710,889,709 1.98
内 シンガポール 1,033,911,501 0.43
内 マレーシア 1,218,695,847 0.51
内 イスラエル 962,121,576 0.40
内 ノルウェー 481,538,840 0.20
内 スウェーデン 635,068,751 0.27
内 デンマーク 909,541,577 0.38
内 イギリス 11,753,869,395 4.93
内 ポーランド 990,277,909 0.42
内 カナダ 4,827,768,598 2.02
内 アメリカ 119,811,961,011 50.23
内 メキシコ 1,855,157,864 0.78
内 オーストラリア 3,557,776,848 1.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,519,271,302 1.48
純資産総額
238,517,373,184 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(買建) 1,156,546,004 0.48
内 日本 1,156,546,004 0.48
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
United States Treasury 96.91 85.32 1.125000
10,700,000 0.52
1 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,417,285,491 1,247,784,523 2031/02/15
UNITED STATES TREASURY 97.64 85.46 1.250000
10,300,000 0.50
2 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,374,698,873 1,203,221,922 2031/08/15
United States Treasury 94.91 83.83 0.875000
9,800,000 0.47
3 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,271,379,044 1,122,939,644 2030/11/15
UNITED STATES TREASURY 98.51 86.08 1.375000
9,000,000 0.44
4 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,211,811,359 1,058,948,802 2031/11/15
United States Treasury 101.16 88.72 1.625000
8,700,000 0.44
5 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,202,909,745 1,055,055,062 2031/05/15
United States Treasury 99.52 96.29 0.250000
7,700,000 0.42
6 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,047,457,977 1,013,453,770 2023/11/15
United States Treasury 102.16 94.41 1.625000
7,729,000 0.42
7 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,079,260,209 997,389,231 2026/05/15
UNITED STATES TREASURY 98.95 94.20 0.375000
7,500,000 0.40
8 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,014,408,207 965,715,957 2024/09/15
UNITED STATES TREASURY 96.27 89.91 1.875000
7,400,000 0.38
9 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 973,740,606 909,378,511 2032/02/15
United States Treasury 93.01 82.32 0.625000
8,000,000 0.38
10 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,017,019,478 900,207,283 2030/08/15
United States Treasury 109.49 98.17 2.875000
6,700,000 0.38
11 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,002,679,559 899,080,083 2028/08/15
United States Treasury 109.25 98.32 2.875000
6,500,000 0.37
12 アメリカ 国債証券
Note/Bond 970,598,850 873,565,617 2028/05/15
United States Treasury 108.20 96.75 2.625000
6,600,000 0.37
13 アメリカ 国債証券
Note/Bond 976,086,278 872,833,286 2029/02/15
United States Treasury 108.34 97.75 2.750000
6,350,000 0.36
14 アメリカ 国債証券
Note/Bond 940,328,398 848,450,599 2028/02/15
United States Treasury 105.91 96.32 2.375000
6,400,000 0.35
15 アメリカ 国債証券
Note/Bond 926,484,833 842,631,106 2027/05/15
United States Treasury 96.50 87.49 0.750000
7,000,000 0.35
16 アメリカ 国債証券
Note/Bond 923,273,400 837,088,459 2028/01/31
United States Treasury 104.36 98.51 2.375000
6,162,000 0.35
17 アメリカ 国債証券
Note/Bond 878,968,312 829,715,160 2024/08/15
United States Treasury 100.21 92.92 1.500000
6,500,000 0.35
18 アメリカ 国債証券
Note/Bond 890,351,910 825,528,748 2027/01/31
United States Treasury 97.44 91.77 0.250000
6,500,000 0.34
19 アメリカ 国債証券
Note/Bond 865,685,332 815,365,223 2025/06/30
United States Treasury 97.10 91.07 0.250000
6,500,000 0.34
20 アメリカ 国債証券
Note/Bond 862,735,777 809,119,630 2025/09/30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
United States Treasury 104.19 98.08 2.250000
5,921,000 0.33
21 アメリカ 国債証券
Note/Bond 843,264,042 793,784,524 2024/11/15
FRENCH GOVERNMENT 118.93 106.24 2.750000
5,199,000 0.33
22 ユーロ 国債証券
BOND 882,152,963 788,092,745 2027/10/25
United States Treasury 104.66 97.09 2.250000
5,840,000 0.32
23 アメリカ 国債証券
Note/Bond 835,463,716 775,007,200 2025/11/15
United States Treasury 105.28 95.57 2.250000
5,900,000 0.32
24 アメリカ 国債証券
Note/Bond 849,063,130 770,687,948 2027/08/15
United States Treasury 104.00 97.28 2.125000
5,788,000 0.32
25 アメリカ 国債証券
Note/Bond 822,803,370 769,657,014 2025/05/15
United States Treasury 93.24 82.79 0.625000
6,800,000 0.32
26 アメリカ 国債証券
Note/Bond 866,613,526 769,525,895 2030/05/15
FRENCH GOVERNMENT 122.73 105.46 2.500000
5,087,000 0.32
27 ユーロ 国債証券
BOND 890,793,377 765,396,168 2030/05/25
United States Treasury 103.53 97.19 2.000000
5,743,000 0.32
28 アメリカ 国債証券
Note/Bond 812,732,735 762,935,301 2025/02/15
United States Treasury 103.61 96.58 2.000000
5,743,000 0.32
29 アメリカ 国債証券
Note/Bond 813,344,998 758,178,484 2025/08/15
FRENCH GOVERNMENT 109.63 104.87 4.250000
4,997,000 0.31
30 ユーロ 国債証券
BOND 781,590,636 747,691,195 2023/10/25
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.52%
合計 98.52%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ買 / 円売 2022 年 7
1,073,000 153,668,836
買建 153,085,231 0.06%
為替予約取引 日本
月
米ドル買 / 円売 2022 年 8
4,786,000 653,043,478
買建 652,770,197 0.27%
月
ユーロ買 / 円売 2022 年 8
1,826,000 260,788,041
買建 260,536,601 0.11%
月
オフショア人民元買 / 円
4,438,000 90,287,115
買建 90,153,975 0.04%
売 2022 年 8 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東京証券取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
・外国の株式:原則として金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場または
海外店頭市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価しま
す。
・わが国および外国の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1. 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、 2. 金融商品取引業者、銀行等の提示
する価額(売気配相場を除く。)、 3. 価格情報会社の提供する価額
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なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その
他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧
客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における
計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 6 月 6 日から翌年 6 月 5 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
ときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
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6 .前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 .委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前 ① の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前 ② の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前 ① の 3. または前 ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書)を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付し
ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
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・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
<換金請求権>
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受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 17 期計算期間( 2021 年 6 月 8 日か
ら 2022 年 6 月 6 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワ・ライフ・バランス30
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第16期 第17期
2021年6月7日現在 2022年6月6日現在
資産の部
流動資産
87,720,453 112,813,537
コール・ローン
18,491,581,439 21,349,970,299
親投資信託受益証券
27,010,000 -
未収入金
18,606,311,892 21,462,783,836
流動資産合計
18,606,311,892 21,462,783,836
資産合計
負債の部
流動負債
41,216,849 27,585,589
未払解約金
2,908,003 3,406,349
未払受託者報酬
14,540,241 17,031,992
未払委託者報酬
734,527 851,518
その他未払費用
59,399,620 48,875,448
流動負債合計
59,399,620 48,875,448
負債合計
純資産の部
元本等
10,335,156,947 11,849,716,452
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 8,211,755,325 9,564,191,936
3,181,276,749 2,938,797,506
(分配準備積立金)
18,546,912,272 21,413,908,388
元本等合計
18,546,912,272 21,413,908,388
純資産合計
18,606,311,892 21,462,783,836
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16期 第17期
自 2020年6月6日 自 2021年6月8日
至 2021年6月7日 至 2022年6月6日
営業収益
204 10
受取利息
1,453,159,514 162,780,860
有価証券売買等損益
1,453,159,718 162,780,870
営業収益合計
営業費用
20,343 19,816
支払利息
5,579,899 6,602,221
受託者報酬
27,899,903 33,011,514
委託者報酬
1,395,178 1,650,397
その他費用
34,895,323 41,283,948
営業費用合計
1,418,264,395 121,496,922
営業利益
1,418,264,395 121,496,922
経常利益
1,418,264,395 121,496,922
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 81,167,598 14,286,702
期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,126,887,517 8,211,755,325
1,601,671,570 2,273,473,757
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,601,671,570 2,273,473,757
額
853,900,559 1,028,247,366
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
853,900,559 1,028,247,366
額
- -
※1 ※1
分配金
8,211,755,325 9,564,191,936
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 17 期
区 分 自 2021 年 6 月 8 日
至 2022 年 6 月 6 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2021 年 6 月 5 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2021 年 6
月 7 日としており、 2022 年 6 月 5 日が休日のため、当計算期間末日を
2022 年 6 月 6 日としております。このため、当計算期間は 364 日となっ
ております。
(貸借対照表に関する注記)
第 16 期 第 17 期
区 分
2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
1. ※ 1 期首元本額 9,403,471,094 円 10,335,156,947 円
期中追加設定元本額 2,234,492,064 円 2,805,049,493 円
期中一部解約元本額 1,302,806,211 円 1,290,489,988 円
2. 計算期間末日における受益 10,335,156,947 口 11,849,716,452 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 16 期 第 17 期
区 分 自 2020 年 6 月 6 日 自 2021 年 6 月 8 日
至 2021 年 6 月 7 日 至 2022 年 6 月 6 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 1,337,092,235 円)、投資 ( 107,212,154 円)、投資信
信託約款に規定される収益調 託約款に規定される収益調整
整金( 5,030,497,209 円)及 金( 6,625,412,952 円)及び
び分配準備積立金 分配準備積立金
( 1,844,184,514 円)より分 ( 2,831,585,352 円)より分
配可能額は 8,211,773,958 円 配可能額は 9,564,210,458 円
( 1 万口当たり 7,945.48 円) ( 1 万口当たり 8,071.26 円)
であります。なお、投資信託 であります。なお、投資信託
約款上の分配対象額は、上記 約款上の分配対象額は、上記
分配可能額のうち経費控除後 分配可能額のうち経費控除後
の配当等収益等であり、分配 の配当等収益等であり、分配
を行っておりません。 を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 17 期
区 分 自 2021 年 6 月 8 日
至 2022 年 6 月 6 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 17 期
区 分
2022 年 6 月 6 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 16 期 第 17 期
2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,372,377,207 141,761,420
合計 1,372,377,207 141,761,420
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 16 期 第 17 期
2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 17 期
自 2021 年 6 月 8 日
至 2022 年 6 月 6 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 1 口当たり情報)
第 16 期 第 17 期
2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 1.7945 円 1.8071 円
( 1 万口当たり純資産額) (17,945 円 ) (18,071 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
トピックス・インデックス・マザー
親投資信託受益
3,242,640,964 4,344,490,363
ファンド
証券
外国株式インデックスマザーファンド 528,041,544 2,223,477,333
外国債券インデックスマザーファンド 1,015,192,007 3,197,042,668
ダイワ日本債券インデックスマザー
9,160,967,844 11,584,959,935
ファンド(BPI)
親投資信託受益証券 合計 21,349,970,299
合計 21,349,970,299
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券イン
デックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及
び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
10,072,495,627 12,071,596,590
株式
※ 2 ※ 3 174,866,104,090 189,725,861,600
派生商品評価勘定
67,344,050 180,860,450
未収入金
3,340,339 27,283,600
未収配当金
1,263,935,353 1,761,580,435
未収利息
777,911 653,844
その他未収収益
※ 4 21,689,416 25,894,232
差入委託証拠金
- 8,040,000
流動資産合計
186,295,686,786 203,801,770,751
資産合計
186,295,686,786 203,801,770,751
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
6,109,200 76,650
前受金
46,511,300 160,635,000
未払金
1,028,592,562 4,015,678,807
未払解約金
119,973,790 110,151,390
受入担保金
6,186,378,660 6,287,724,460
流動負債合計
7,387,565,512 10,574,266,307
負債合計
7,387,565,512 10,574,266,307
純資産の部
元本等
元本
※ 1 135,290,116,425 144,218,034,186
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
43,618,004,849 49,009,470,258
元本等合計
178,908,121,274 193,227,504,444
純資産合計
178,908,121,274 193,227,504,444
負債純資産合計 186,295,686,786 203,801,770,751
注記表
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 6 月 8 日
区 分
至 2022 年 6 月 6 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 6 月 6 日 2021 年 6 月 8 日
期首元本額 142,967,103,545 円 135,290,116,425 円
期中追加設定元本額 22,103,199,354 円 23,029,834,047 円
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期中一部解約元本額 29,780,186,474 円 14,101,916,286 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 3,020,415,388 円 2,962,705,495 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 6,160,322,539 円 5,195,544,975 円
デックスファンドVA
適格機関投資家専用・ダイ 927,435 円 920,931 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドVA2
ダイワ国内重視バランスファ 25,923,401 円 23,273,435 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 521,906,795 円 330,149,007 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 26,728,376 円 21,795,176 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 761,667,628 円 647,820,107 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
日本株式インデックスファン 170,445,291 円 348,599,985 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
D-I ' s TOPIXイン 31,727,729 円 32,296,608 円
デックス
DCダイワ・ターゲットイ 78,025,372 円 196,172,434 円
ヤー 2050
iFree TOPIXイン 3,563,503,924 円 5,733,854,030 円
デックス
iFree 8資産バランス 2,947,213,251 円 3,906,692,734 円
iFree 年金バランス 362,201,377 円 671,875,066 円
DCダイワ日本株式インデッ 65,387,758,940 円 68,666,878,875 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 2,833,165,324 円 3,242,640,964 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 3,784,745,264 円 4,563,690,746 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 3,586,455,783 円 4,451,168,891 円
0
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年金ダイワ日本株式インデッ 5,709,475,498 円 6,479,526,428 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 47,633,461 円 59,020,682 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 42,973,738 円 64,357,313 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 1,072,133,635 円 2,017,752,901 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 11,345,121 円 11,962,436 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 8,324,391 円 9,836,532 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 13,219,729 円 23,835,616 円
バランス70
ダイワ国内株式インデックス -円 99,068,349 円
(ラップ専用)
ダイワ世界バランスファンド 117,698,161 円 85,936,602 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 132,702,147 円 97,123,951 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 6,606,433,275 円 5,642,424,025 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 580,569,028 円 521,432,579 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 84,571,925 円 73,437,877 円
25VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 151,803,123 円 132,473,472 円
30VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・ノーロード TOP 166,023,105 円 212,641,219 円
IXファンド
ダイワファンドラップ TO 10,046,182,581 円 11,252,126,060 円
PIXインデックス
ダイワTOPIXインデック 1,415,940,844 円 1,885,192,194 円
ス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 2,505,181,766 円 3,214,023,891 円
イン TOPIXインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,218,516,655 円 1,206,087,227 円
ト TOPIX
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ダイワライフスタイル25 159,348,831 円 144,026,251 円
ダイワライフスタイル50 609,687,340 円 574,809,555 円
ダイワライフスタイル75 500,939,808 円 443,384,955 円
DC・ダイワ・トピックス・ 10,826,278,446 円 8,971,474,612 円
インデックス(確定拠出年金
専用ファンド)
計 135,290,116,425 円 144,218,034,186 円
2. 期末日における受益権の総数 135,290,116,425 口 144,218,034,186 口
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 5,904,615,900 円 株式 6,030,320,920 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 967,420,000 円 株式 864,040,000 円
5. ※ 4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 20,492,575 円 当額の未入金分 24,970,375 円
が含まれております。 が含まれております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 6 月 8 日
区 分
至 2022 年 6 月 6 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 6 月 6 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 26,841,374,069 △ 10,908,287,189
合計 26,841,374,069 △ 10,908,287,189
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 9 月
24 日から 2021 年 6 月 7 日まで、及び 2021 年 9 月 22 日から 2022 年 6 月 6 日まで)を指してお
ります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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株式関連
2021 年 6 月 7 日 現在 2022 年 6 月 6 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 4,623,033,700 - 4,684,400,000 61,366,300 3,380,330,000 - 3,561,215,000 180,885,000
合計 4,623,033,700 - 4,684,400,000 61,366,300 3,380,330,000 - 3,561,215,000 180,885,000
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 1.3224 円 1.3398 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,224 円 ) (13,398 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極 洋
3,400 3,370.00 11,458,000
日本水産 96,400 535.00 51,574,000
マルハニチロ 14,200 2,284.00 32,432,800
雪国まいたけ 7,400 896.00 6,630,400
カネコ種苗 2,900 1,807.00 5,240,300
サカタのタネ 11,300 4,675.00 52,827,500 貸付株式数 4,400 株
ホクト 7,900 1,915.00 15,128,500 貸付株式数 2,200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ホクリヨウ 1,500 636.00 954,000 貸付株式数 100 株
ショーボンドHD 12,700 5,830.00 74,041,000
ミライト・ホールディング
32,700 1,638.00 53,562,600
ス
タマホーム 6,200 2,365.00 14,663,000 貸付株式数 2,300 株
サンヨーホームズ 800 731.00 584,800 貸付株式数 400 株
日本アクア 4,100 622.00 2,550,200
ファーストコーポレーショ
2,100 737.00 1,547,700 貸付株式数 100 株
ン
ベステラ 2,000 1,224.00 2,448,000 貸付株式数 800 株
キャンディル 1,000 545.00 545,000 貸付株式数 600 株
住石ホールディングス 17,500 199.00 3,482,500
日鉄鉱業 2,100 5,930.00 12,453,000
三井松島HLDGS 4,200 2,858.00 12,003,600 貸付株式数 1,600 株
INPEX 363,900 1,621.00 589,881,900 貸付株式数 146,700 株
石油資源開発 11,900 3,195.00 38,020,500
K&Oエナジーグループ 4,200 1,612.00 6,770,400
ダイセキ環境ソリューショ
1,900 964.00 1,831,600
ン
第一カッター興業 2,300 1,336.00 3,072,800
明豊ファシリティワークス 3,200 666.00 2,131,200 貸付株式数 1,100 株
安藤・間 47,600 815.00 38,794,000
東急建設 27,900 610.00 17,019,000
コムシスホールディングス 32,700 2,485.00 81,259,500
ビーアールホールディング
12,800 325.00 4,160,000 貸付株式数 4,900 株
ス
高松コンストラクションG
6,100 2,066.00 12,602,600
P
東建コーポレーション 2,800 8,660.00 24,248,000 貸付株式数 1,100 株
ソネック 1,000 1,001.00 1,001,000 貸付株式数 300 株
ヤマウラ 4,100 938.00 3,845,800 貸付株式数 1,700 株
オリエンタル白石 33,600 239.00 8,030,400
大成建設 63,500 4,105.00 260,667,500
大 林 組
223,000 957.00 213,411,000
清水建設 207,100 720.00 149,112,000
飛島建設 5,900 1,009.00 5,953,100
長谷工コーポレーシヨン 65,200 1,550.00 101,060,000
松井建設 8,100 664.00 5,378,400 貸付株式数 400 株
錢 高 組
900 3,490.00 3,141,000 貸付株式数 300 株
鹿島建設 163,300 1,442.00 235,478,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
不動テトラ 5,000 1,622.00 8,110,000
大末建設 2,400 1,602.00 3,844,800
鉄建建設 4,600 1,796.00 8,261,600
西松建設 14,200 4,310.00 61,202,000 貸付株式数 5,100 株
三井住友建設 52,500 452.00 23,730,000 貸付株式数 400 株
大豊建設 3,400 4,460.00 15,164,000
佐田建設 4,700 463.00 2,176,100 貸付株式数 600 株
ナカノフドー建設 5,100 314.00 1,601,400 貸付株式数 1,500 株
奥 村 組
12,200 2,874.00 35,062,800
東鉄工業 9,800 2,264.00 22,187,200
イチケン 1,600 1,839.00 2,942,400
富士ピー・エス 2,700 492.00 1,328,400 貸付株式数 1,100 株
淺沼組 2,600 5,350.00 13,910,000 貸付株式数 100 株
戸田建設 92,200 687.00 63,341,400
熊 谷 組
11,600 2,711.00 31,447,600
北野建設 1,400 2,158.00 3,021,200 貸付株式数 400 株
植 木 組
1,800 1,462.00 2,631,600 貸付株式数 700 株
矢作建設 9,400 774.00 7,275,600
ピーエス三菱 7,500 610.00 4,575,000
日本ハウスHLDGS 15,700 406.00 6,374,200 貸付株式数 6,000 株
大東建託 24,000 11,400.00 273,600,000
新日本建設 9,700 750.00 7,275,000
東亜道路 1,200 5,560.00 6,672,000
日本道路 2,000 6,490.00 12,980,000
東亜建設 5,400 2,391.00 12,911,400
日本国土開発 19,400 511.00 9,913,400
若築建設 3,600 2,050.00 7,380,000
東洋建設 24,200 836.00 20,231,200
五洋建設 88,600 641.00 56,792,600 貸付株式数 700 株
世紀東急 11,100 816.00 9,057,600
福 田 組
2,500 4,430.00 11,075,000 貸付株式数 800 株
日本ドライケミカル 2,100 1,574.00 3,305,400 貸付株式数 200 株
住友林業 54,200 2,017.00 109,321,400
日本基礎技術 5,800 598.00 3,468,400
巴コーポレーション 8,700 418.00 3,636,600
大和ハウス 195,500 3,164.00 618,562,000
ライト工業 13,300 1,716.00 22,822,800
積水ハウス 232,700 2,289.50 532,766,650
日特建設 4,600 796.00 3,661,600
北陸電気工事 4,200 777.00 3,263,400
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ユアテック 13,200 695.00 9,174,000
日本リーテック 4,500 1,081.00 4,864,500
四電工 2,200 1,707.00 3,755,400
中電工 9,800 2,088.00 20,462,400
関 電 工
38,000 822.00 31,236,000
きんでん 49,200 1,502.00 73,898,400
東京エネシス 7,100 964.00 6,844,400
トーエネック 2,300 3,365.00 7,739,500
住友電設 5,700 2,424.00 13,816,800
日本電設工業 10,900 1,580.00 17,222,000
エクシオグループ 33,600 2,092.00 70,291,200
新日本空調 5,400 1,889.00 10,200,600 貸付株式数 1,300 株
日本工営 4,500 3,310.00 14,895,000
九電工 15,900 2,665.00 42,373,500
三機工業 15,200 1,487.00 22,602,400
日揮ホールディングス 68,100 1,860.00 126,666,000
中外炉工業 2,100 1,784.00 3,746,400
ヤマト 5,700 756.00 4,309,200
太平電業 4,500 2,716.00 12,222,000
高砂熱学 19,000 1,599.00 30,381,000
三晃金属 800 2,790.00 2,232,000
NECネッツエスアイ 24,300 1,846.00 44,857,800
朝日工業社 3,000 1,578.00 4,734,000
明星工業 12,400 745.00 9,238,000
大 氣 社
10,300 3,145.00 32,393,500
ダイダン 4,700 2,030.00 9,541,000
日比谷総合設備 6,600 1,898.00 12,526,800
ニップン 19,400 1,572.00 30,496,800
日清製粉G本社 75,100 1,505.00 113,025,500
日東富士製粉 1,200 4,355.00 5,226,000
昭和産業 6,400 2,417.00 15,468,800
鳥越製粉 6,100 642.00 3,916,200
中部飼料 8,100 1,018.00 8,245,800 貸付株式数 3,100 株
フィード・ワン 9,400 666.00 6,260,400
東洋精糖 1,500 970.00 1,455,000 貸付株式数 100 株
日本甜菜糖 4,000 1,659.00 6,636,000
DM三井製糖ホールディ 6,300 1,865.00 11,749,500
塩水港精糖 9,300 214.00 1,990,200 貸付株式数 2,700 株
日新製糖 3,800 1,745.00 6,631,000
LIFULL 21,300 172.00 3,663,600 貸付株式数 8,600 株
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ミクシィ 16,200 2,179.00 35,299,800
ジェイエイシーリクルート
5,700 1,796.00 10,237,200 貸付株式数 400 株
メント
日本M&Aセンターホール
116,900 1,423.00 166,348,700
デ
メンバーズ 1,900 2,887.00 5,485,300
中広 1,100 399.00 438,900 貸付株式数 400 株
UTグループ 10,300 2,460.00 25,338,000
アイティメディア 3,400 1,745.00 5,933,000 貸付株式数 1,200 株
E・Jホールディングス 4,100 1,156.00 4,739,600 貸付株式数 1,500 株
夢真ビーネックスグルーフ 23,200 1,428.00 33,129,600
コシダカホールディングス 19,200 773.00 14,841,600 貸付株式数 6,100 株
アルトナー 1,800 853.00 1,535,400
パソナグループ 7,700 2,060.00 15,862,000
CDS 1,700 2,012.00 3,420,400
リンクアンドモチベーショ
15,700 445.00 6,986,500 貸付株式数 6,000 株
ン
エス・エム・エス 24,200 2,919.00 70,639,800
サニーサイドアップG 2,500 663.00 1,657,500 貸付株式数 100 株
パーソルホールディングス 71,300 2,547.00 181,601,100
リニカル 3,900 838.00 3,268,200
クックパッド 22,100 226.00 4,994,600 貸付株式数 5,200 株
エスクリ 3,200 437.00 1,398,400 貸付株式数 1,200 株
アイ・ケイ・ケイホール
3,200 614.00 1,964,800 貸付株式数 1,200 株
ディンク
森永製菓 15,800 3,915.00 61,857,000
中 村 屋
1,600 3,070.00 4,912,000 貸付株式数 600 株
江崎グリコ 18,400 3,735.00 68,724,000
名糖産業 3,000 1,623.00 4,869,000 貸付株式数 1,200 株
井村屋グループ 3,900 2,334.00 9,102,600 貸付株式数 1,500 株
不 二 家
4,400 2,340.00 10,296,000
山崎製パン 49,200 1,518.00 74,685,600
第一屋製パン 1,600 516.00 825,600 貸付株式数 400 株
モロゾフ 2,300 3,270.00 7,521,000
亀田製菓 4,000 4,320.00 17,280,000
寿スピリッツ 6,700 7,620.00 51,054,000
カルビー 34,000 2,388.00 81,192,000
森永乳業 13,000 4,645.00 60,385,000
六甲バター 5,200 1,430.00 7,436,000 貸付株式数 2,000 株
ヤクルト 50,100 7,230.00 362,223,000
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明治ホールディングス 43,500 6,330.00 275,355,000
雪印メグミルク 16,800 1,740.00 29,232,000
プリマハム 9,400 2,161.00 20,313,400
日本ハム 27,000 3,995.00 107,865,000
林兼産業 2,700 494.00 1,333,800 貸付株式数 400 株
丸大食品 7,000 1,490.00 10,430,000
S Foods
6,700 3,095.00 20,736,500 貸付株式数 2,400 株
柿安本店 2,400 2,428.00 5,827,200 貸付株式数 200 株
伊藤ハム米久HLDGS 47,900 663.00 31,757,700
学情 2,900 981.00 2,844,900 貸付株式数 200 株
スタジオアリス 3,200 2,284.00 7,308,800 貸付株式数 1,100 株
クロスキャット 3,800 872.00 3,313,600 貸付株式数 1,200 株
シミックホールディングス 3,600 1,463.00 5,266,800 貸付株式数 1,400 株
エプコ 1,600 750.00 1,200,000 貸付株式数 500 株
システナ 104,600 446.00 46,651,600
NJS 1,600 2,030.00 3,248,000
デジタルアーツ 3,900 6,640.00 25,896,000
日鉄ソリューションズ 12,000 3,770.00 45,240,000
綜合警備保障 26,800 3,535.00 94,738,000
キューブシステム 3,600 925.00 3,330,000 貸付株式数 1,300 株
いちご 81,400 304.00 24,745,600
WOW WORLD
1,000 1,174.00 1,174,000
日本駐車場開発 75,400 177.00 13,345,800 貸付株式数 29,400 株
コア 3,000 1,480.00 4,440,000 貸付株式数 600 株
カカクコム 52,300 2,480.00 129,704,000
アイロムグループ 2,600 1,932.00 5,023,200 貸付株式数 900 株
セントケア・ホールディン
4,600 870.00 4,002,000
グ
サイネックス 1,700 605.00 1,028,500 貸付株式数 200 株
ルネサンス 4,900 963.00 4,718,700 貸付株式数 1,900 株
ディップ 12,500 3,780.00 47,250,000 貸付株式数 4,000 株
SBSホールディングス 5,500 3,060.00 16,830,000
デジタルホールディングス 4,900 1,286.00 6,301,400
新日本科学 8,700 1,934.00 16,825,800 貸付株式数 3,200 株
キャリアデザインセンター 1,600 1,115.00 1,784,000
ベネフィット・ワン 26,000 1,968.00 51,168,000
エムスリー 125,700 3,856.00 484,699,200
ツカダ・グローバルHOL
4,400 378.00 1,663,200 貸付株式数 1,800 株
D
ブラス 900 883.00 794,700 貸付株式数 300 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アウトソーシング 40,800 1,156.00 47,164,800
ウェルネット 6,400 491.00 3,142,400 貸付株式数 2,500 株
ワールドホールディングス 2,800 2,371.00 6,638,800 貸付株式数 1,000 株
ディー・エヌ・エー 27,100 1,847.00 50,053,700
博報堂DYHLDGS 93,200 1,318.00 122,837,600
ぐるなび 10,900 429.00 4,676,100 貸付株式数 100 株
タカミヤ 8,600 374.00 3,216,400
ジャパンベストレスキュー
4,300 798.00 3,431,400
S
ファンコミュニケーション
16,600 405.00 6,723,000 貸付株式数 2,400 株
ズ
ライク 2,400 2,110.00 5,064,000 貸付株式数 800 株
ビジネス・ブレークスルー 2,000 451.00 902,000 貸付株式数 1,000 株
エスプール 20,100 1,232.00 24,763,200
WDBホールディングス 3,200 2,293.00 7,337,600
手間いらず 1,100 5,530.00 6,083,000 貸付株式数 400 株
ティア 3,100 458.00 1,419,800 貸付株式数 500 株
CDG 900 1,295.00 1,165,500 貸付株式数 200 株
アドウェイズ 10,600 699.00 7,409,400 貸付株式数 4,000 株
バリューコマース 5,600 3,275.00 18,340,000 貸付株式数 2,000 株
インフォマート 78,300 485.00 37,975,500 貸付株式数 29,800 株
サッポロホールディングス 23,100 2,840.00 65,604,000
アサヒグループホールディ
160,400 4,442.00 712,496,800 貸付株式数 63,600 株
ン
キリンHD 275,000 2,056.50 565,537,500
宝ホールディングス 44,700 941.00 42,062,700
オエノンホールディングス 20,800 298.00 6,198,400 貸付株式数 4,800 株
養 命 酒
2,300 1,750.00 4,025,000
コカ・コーラボトラーズJ
49,200 1,448.00 71,241,600
HD
サントリー食品インター 50,000 4,930.00 246,500,000 貸付株式数 18,000 株
ダイドーグループHD 3,800 4,975.00 18,905,000 貸付株式数 1,500 株
伊 藤 園
22,700 5,470.00 124,169,000
キーコーヒー 6,900 2,085.00 14,386,500
ユニカフェ 2,400 919.00 2,205,600 貸付株式数 800 株
ジャパンフーズ 1,100 1,167.00 1,283,700 貸付株式数 300 株
日清オイリオグループ 8,800 3,025.00 26,620,000
不二製油グループ 16,100 1,844.00 29,688,400 貸付株式数 100 株
かどや製油 800 3,460.00 2,768,000 貸付株式数 300 株
J-オイルミルズ 7,200 1,527.00 10,994,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ローソン 16,300 4,440.00 72,372,000
サンエー 5,100 4,050.00 20,655,000
カワチ薬品 5,600 2,071.00 11,597,600 貸付株式数 300 株
エービーシー・マート 11,400 5,920.00 67,488,000
ハードオフコーポレーショ
3,600 890.00 3,204,000
ン
高千穂交易 2,600 1,814.00 4,716,400 貸付株式数 1,000 株
4,800 株
アスクル 16,500 1,522.00 25,113,000 貸付株式数
(100 株 )
ゲオホールディングス 9,100 1,278.00 11,629,800
アダストリア 7,800 2,254.00 17,581,200 貸付株式数 3,600 株
ジーフット 4,000 348.00 1,392,000 貸付株式数 1,700 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ
700 392.00 274,400 貸付株式数 300 株
リア
オルバヘルスケアHLDG
1,500 1,798.00 2,697,000
S
伊藤忠食品 1,600 4,715.00 7,544,000 貸付株式数 600 株
くら寿司 7,600 3,040.00 23,104,000 貸付株式数 2,900 株
キャンドゥ 2,700 2,243.00 6,056,100 貸付株式数 1,200 株
エレマテック 5,700 1,335.00 7,609,500
アイケイ 2,400 517.00 1,240,800 貸付株式数 800 株
パルグループHLDGS 6,500 1,756.00 11,414,000
エディオン 33,500 1,205.00 40,367,500 貸付株式数 12,800 株
あらた 5,500 3,955.00 21,752,500 貸付株式数 1,900 株
サーラコーポレーション 14,700 641.00 9,422,700
ワッツ 3,100 739.00 2,290,900 貸付株式数 1,200 株
トーメンデバイス 1,100 6,230.00 6,853,000
ハローズ 3,300 3,250.00 10,725,000 貸付株式数 700 株
JPホールディングス 18,100 227.00 4,108,700 貸付株式数 6,300 株
フジオフードG本社 5,800 1,397.00 8,102,600 貸付株式数 2,100 株
あみやき亭 1,800 2,942.00 5,295,600 貸付株式数 600 株
東京エレクトロンデバイス 2,200 5,620.00 12,364,000 貸付株式数 200 株
ひらまつ 15,300 211.00 3,228,300
フィールズ 6,400 1,072.00 6,860,800
双日 77,200 2,100.00 162,120,000
アルフレッサホールディン
77,900 1,667.00 129,859,300
グス
800 株
大黒天物産 2,300 4,375.00 10,062,500 貸付株式数
(200 株 )
ハニーズホールディングス 6,200 1,198.00 7,427,600 貸付株式数 2,300 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファーマライズHD 1,700 708.00 1,203,600 貸付株式数 300 株
キッコーマン 47,900 6,990.00 334,821,000
味 の 素
153,300 3,027.00 464,039,100
ブルドツクソ-ス 2,800 1,827.00 5,115,600 貸付株式数 1,100 株
キユーピー 34,800 2,160.00 75,168,000
ハウス食品G本社 24,800 2,725.00 67,580,000
カ ゴ メ
28,300 3,275.00 92,682,500
焼津水産化工 3,400 917.00 3,117,800 貸付株式数 1,200 株
アリアケジャパン 6,800 5,250.00 35,700,000
ピエトロ 1,100 1,809.00 1,989,900 貸付株式数 300 株
エバラ食品工業 1,700 2,985.00 5,074,500 貸付株式数 500 株
やまみ 700 1,628.00 1,139,600
ニチレイ 30,000 2,307.00 69,210,000
横浜冷凍 18,100 852.00 15,421,200 貸付株式数 6,900 株
東洋水産 34,200 4,810.00 164,502,000 貸付株式数 1,100 株
イートアンドHLDGS 2,800 2,307.00 6,459,600 貸付株式数 1,000 株
大冷 900 1,910.00 1,719,000 貸付株式数 300 株
ヨシムラ・フード・HLD
3,900 561.00 2,187,900 貸付株式数 1,400 株
GS
日清食品HD 25,700 8,550.00 219,735,000
永谷園ホールディングス 3,400 1,965.00 6,681,000 貸付株式数 1,100 株
一正蒲鉾 3,100 840.00 2,604,000 貸付株式数 1,100 株
フジッコ 7,100 1,931.00 13,710,100
ロックフィールド 7,600 1,418.00 10,776,800 貸付株式数 2,900 株
日本たばこ産業 401,200 2,389.00 958,466,800 貸付株式数 144,800 株
ケンコーマヨネーズ 4,000 1,403.00 5,612,000
わらべや日洋HD 4,600 1,710.00 7,866,000
なとり 4,400 1,997.00 8,786,800 貸付株式数 1,500 株
イフジ産業 1,500 995.00 1,492,500 貸付株式数 200 株
ピックルスコーポレーショ
3,600 1,348.00 4,852,800
ン
ファーマフーズ 9,400 1,369.00 12,868,600 貸付株式数 3,600 株
9,900 株
北の達人コーポ 26,700 209.00 5,580,300 貸付株式数
(2,600 株 )
ユーグレナ 38,300 953.00 36,499,900 貸付株式数 14,700 株
紀文食品 5,800 986.00 5,718,800 貸付株式数 2,200 株
スター・マイカ・HLDG
4,000 1,590.00 6,360,000
S
SREホールディングス 1,900 2,037.00 3,870,300 貸付株式数 700 株
ADワークスグループ 12,400 156.00 1,934,400 貸付株式数 5,300 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
片倉工業 7,000 2,133.00 14,931,000
グ ン ゼ
4,500 3,745.00 16,852,500 貸付株式数 600 株
ヒューリック 165,700 1,088.00 180,281,600 貸付株式数 63,100 株
神 栄
1,100 942.00 1,036,200 貸付株式数 200 株
ラサ商事 3,200 975.00 3,120,000
アルペン 5,500 1,990.00 10,945,000 貸付株式数 2,100 株
ハブ 2,500 571.00 1,427,500 貸付株式数 800 株
ラクーンホールディングス 6,200 1,420.00 8,804,000 貸付株式数 2,400 株
クオールホールディングス 9,000 1,312.00 11,808,000 貸付株式数 1,200 株
アルコニックス 9,200 1,324.00 12,180,800
神戸物産 52,700 3,125.00 164,687,500 貸付株式数 20,200 株
1,400 株
ソリトンシステムズ 3,700 1,302.00 4,817,400 貸付株式数
(100 株 )
ジンズホールディングス 4,200 4,210.00 17,682,000 貸付株式数 200 株
ビックカメラ 43,100 1,127.00 48,573,700 貸付株式数 16,600 株
DCMホールディングス 43,200 1,080.00 46,656,000
ペッパーフードサービス 10,000 434.00 4,340,000 貸付株式数 3,800 株
ハイパー 2,200 483.00 1,062,600 貸付株式数 600 株
MonotaRO 92,800 1,979.00 183,651,200
東京一番フーズ 2,200 595.00 1,309,000 貸付株式数 600 株
DDホールディングス 3,900 620.00 2,418,000 貸付株式数 1,100 株
あい ホールディングス
10,400 1,664.00 17,305,600 貸付株式数 2,800 株
ディーブイエックス 2,900 1,087.00 3,152,300 貸付株式数 900 株
きちりホールディングス 2,300 407.00 936,100 貸付株式数 500 株
アークランドサービスHD 5,600 2,139.00 11,978,400 貸付株式数 2,100 株
J. フロント リテイリ
83,700 1,132.00 94,748,400
ング
ドトール・日レスHD 12,000 1,529.00 18,348,000
マツキヨココカラ&カンパ
43,700 5,100.00 222,870,000
ニー
ブロンコビリー 4,000 2,491.00 9,964,000 貸付株式数 1,500 株
ZOZO 50,400 2,731.00 137,642,400
トレジャー・ファクトリー 2,300 1,048.00 2,410,400 貸付株式数 700 株
物語コーポレーション 3,600 5,840.00 21,024,000 貸付株式数 1,300 株
三越伊勢丹HD 116,500 1,116.00 130,014,000
東洋紡 29,600 1,052.00 31,139,200
ユニチカ 21,200 236.00 5,003,200
富士紡ホールディングス 3,100 3,445.00 10,679,500
日清紡ホールディングス 42,600 1,083.00 46,135,800
倉敷紡績 5,700 2,020.00 11,514,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワボウHD 32,700 1,770.00 57,879,000
シキボウ 3,300 908.00 2,996,400
日東紡績 9,800 2,665.00 26,117,000
トヨタ紡織 27,600 2,147.00 59,257,200
マクニカ・富士エレHLD
17,500 2,951.00 51,642,500
GS
Hamee 2,700 1,241.00 3,350,700 貸付株式数 900 株
マーケットエンタープライ
800 1,107.00 885,600 貸付株式数 200 株
ズ
1,000 株
ラクト・ジャパン 2,500 2,064.00 5,160,000 貸付株式数
(400 株 )
ウエルシアHD 38,900 2,550.00 99,195,000 貸付株式数 300 株
クリエイトSDH 10,800 2,883.00 31,136,400 貸付株式数 3,700 株
グリムス 3,300 1,536.00 5,068,800
バイタルKSKHD 12,100 713.00 8,627,300
八洲電機 4,700 989.00 4,648,300 貸付株式数 1,800 株
メディアスホールディング
4,500 1,027.00 4,621,500 貸付株式数 1,600 株
ス
レスターホールディングス 6,800 2,023.00 13,756,400 貸付株式数 1,600 株
ジューテックHD 1,500 1,032.00 1,548,000 貸付株式数 600 株
丸善CHI HD
10,600 393.00 4,165,800 貸付株式数 3,200 株
大光 3,200 717.00 2,294,400 貸付株式数 1,100 株
OCHIホールディングス 1,800 1,230.00 2,214,000 貸付株式数 700 株
TOKAIホールディング
35,600 874.00 31,114,400
ス
黒谷 1,900 604.00 1,147,600 貸付株式数 700 株
ミサワ 1,600 633.00 1,012,800 貸付株式数 500 株
ティーライフ 1,000 1,365.00 1,365,000 貸付株式数 300 株
Cominix 2,800 729.00 2,041,200 貸付株式数 400 株
エー・ピーホールディング
1,500 458.00 687,000 貸付株式数 500 株
ス
三洋貿易 7,000 974.00 6,818,000
チムニー 2,300 1,255.00 2,886,500 貸付株式数 800 株
シュッピン 6,100 1,572.00 9,589,200 貸付株式数 2,200 株
ビューティガレージ 1,200 2,776.00 3,331,200 貸付株式数 400 株
オイシックス・ラ・大地 10,500 1,857.00 19,498,500 貸付株式数 4,000 株
ウイン・パートナーズ 5,900 1,022.00 6,029,800 貸付株式数 2,000 株
ネクステージ 14,900 2,188.00 32,601,200
ジョイフル本田 21,900 1,592.00 34,864,800 貸付株式数 8,400 株
鳥貴族ホールディングス 2,500 2,026.00 5,065,000 貸付株式数 900 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,900 株
ホットランド 5,700 1,342.00 7,649,400 貸付株式数
(1,500 株 )
すかいらーくHD 91,000 1,607.00 146,237,000 貸付株式数 35,800 株
SFPホールディングス 3,700 1,607.00 5,945,900 貸付株式数 1,300 株
綿半ホールディングス 5,400 1,335.00 7,209,000 貸付株式数 1,400 株
日本毛織 19,300 959.00 18,508,700 貸付株式数 8,000 株
ダイトウボウ 10,000 92.00 920,000 貸付株式数 4,400 株
トーア紡コーポレーション 2,100 381.00 800,100 貸付株式数 500 株
ダイドーリミテツド 7,700 139.00 1,070,300 貸付株式数 3,000 株
ヨシックスホールディング
1,500 2,301.00 3,451,500 貸付株式数 500 株
ス
ユナイテッド・スーパー
21,100 1,067.00 22,513,700 貸付株式数 8,200 株
マーケ
三栄建築設計 2,900 1,657.00 4,805,300
野村不動産HLDGS 38,200 3,265.00 124,723,000
三重交通グループHD 14,800 507.00 7,503,600 貸付株式数 5,300 株
サムティ 10,400 2,036.00 21,174,400 貸付株式数 3,700 株
地主 4,600 2,140.00 9,844,000 貸付株式数 1,800 株
プレサンスコーポレーショ
8,600 1,504.00 12,934,400 貸付株式数 900 株
ン
フィル・カンパニー 1,300 1,203.00 1,563,900 貸付株式数 400 株
ハウスコム 900 1,070.00 963,000 貸付株式数 200 株
日本管理センター 3,400 1,017.00 3,457,800
サンセイランディック 1,700 886.00 1,506,200 貸付株式数 700 株
エストラスト 1,100 555.00 610,500
フージャースHD 9,300 822.00 7,644,600 貸付株式数 100 株
オープンハウスグループ 23,400 5,340.00 124,956,000
東急不動産HD 206,200 685.00 141,247,000
飯田GHD 61,400 2,104.00 129,185,600
イーグランド 1,000 1,498.00 1,498,000
帝国繊維 7,700 1,593.00 12,266,100 貸付株式数 2,900 株
日本コークス工業 62,700 129.00 8,088,300
ゴルフダイジェスト・オン 3,800 1,303.00 4,951,400 貸付株式数 1,500 株
ミタチ産業 1,700 929.00 1,579,300 貸付株式数 600 株
BEENOS 3,700 1,904.00 7,044,800 貸付株式数 1,400 株
あさひ 6,400 1,316.00 8,422,400 貸付株式数 2,200 株
日本調剤 4,500 1,282.00 5,769,000 貸付株式数 200 株
コスモス薬品 7,400 12,000.00 88,800,000 貸付株式数 2,800 株
シップヘルスケアHD 21,700 2,365.00 51,320,500
トーエル 3,300 880.00 2,904,000 貸付株式数 1,200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソフトクリエイトHD 3,200 4,150.00 13,280,000
セブン&アイ・HLDGS 259,900 5,435.00 1,412,556,500
クリエイト・レストラン 15,900 株
45,700 945.00 43,186,500 貸付株式数
ツ・ホール (1,600 株 )
明治電機工業 3,000 1,113.00 3,339,000 貸付株式数 600 株
ツルハホールディングス 16,000 6,750.00 108,000,000 貸付株式数 4,900 株
デリカフーズHLDGS 3,000 528.00 1,584,000 貸付株式数 1,100 株
スターティアホールディン
1,700 850.00 1,445,000 貸付株式数 600 株
グス
サンマルクホールディング
6,000 1,562.00 9,372,000
ス
フェリシモ 1,700 1,181.00 2,007,700 貸付株式数 500 株
トリドールホールディング 6,800 株
18,200 2,305.00 41,951,000 貸付株式数
ス (200 株 )
帝 人
65,900 1,378.00 90,810,200
東 レ
477,700 682.30 325,934,710
ク ラ レ
101,100 1,124.00 113,636,400
旭 化 成
462,500 1,055.50 488,168,750
TOKYO BASE
6,900 352.00 2,428,800 貸付株式数 2,700 株
稲葉製作所 3,800 1,325.00 5,035,000 貸付株式数 1,400 株
宮地エンジニアリングG 2,100 3,450.00 7,245,000
トーカロ 19,300 1,371.00 26,460,300
アルファCO 2,300 965.00 2,219,500 貸付株式数 1,000 株
SUMCO 118,900 2,124.00 252,543,600 貸付株式数 33,200 株
川田テクノロジーズ 1,300 3,355.00 4,361,500
RS TECHNOLOG
2,400 6,520.00 15,648,000
IES
ジェイテックコーポレー
1,000 2,238.00 2,238,000
ション
信和 4,500 790.00 3,555,000
ビーロット 4,700 510.00 2,397,000
200 株
ファーストブラザーズ 1,700 878.00 1,492,600 貸付株式数
(200 株 )
AND DOホールディン
3,600 925.00 3,330,000 貸付株式数 1,400 株
グス
シーアールイー 2,500 1,654.00 4,135,000 貸付株式数 800 株
プロパティエージェント 800 1,551.00 1,240,800 貸付株式数 400 株
ケイアイスター不動産 3,300 4,875.00 16,087,500
アグレ都市デザイン 1,200 1,587.00 1,904,400 貸付株式数 400 株
ジェイ・エス・ビー 1,500 3,530.00 5,295,000 貸付株式数 500 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロードスターキャピタル 1,900 1,520.00 2,888,000 貸付株式数 700 株
テンポイノベーション 1,900 870.00 1,653,000 貸付株式数 200 株
グロバルリンクマネジメン
1,200 955.00 1,146,000 貸付株式数 300 株
ト
フェイスネットワーク 700 1,388.00 971,600
住江織物 1,200 1,713.00 2,055,600 貸付株式数 500 株
日本フエルト 4,400 434.00 1,909,600 貸付株式数 1,600 株
イチカワ 700 1,393.00 975,100 貸付株式数 300 株
エコナックホールディング
13,500 92.00 1,242,000 貸付株式数 4,600 株
ス
日東製網 700 1,388.00 971,600 貸付株式数 100 株
芦森工業 1,500 1,072.00 1,608,000 貸付株式数 200 株
アツギ 5,100 538.00 2,743,800
ウイルプラスHLDGS 1,300 940.00 1,222,000 貸付株式数 400 株
JMホールディングス 5,300 1,557.00 8,252,100
コメダホールディングス 16,000 2,350.00 37,600,000 貸付株式数 5,600 株
サツドラホールディングス 3,600 662.00 2,383,200 貸付株式数 1,100 株
アレンザホールディングス 5,200 1,007.00 5,236,400 貸付株式数 2,000 株
串カツ田中HLDGS 2,000 1,892.00 3,784,000 貸付株式数 700 株
バロックジャパン 4,800 819.00 3,931,200 貸付株式数 1,900 株
クスリのアオキHLDGS 6,800 5,490.00 37,332,000 貸付株式数 2,600 株
ダイニック 2,300 689.00 1,584,700 貸付株式数 100 株
共和レザー 3,600 587.00 2,113,200
ピーバンドットコム 800 552.00 441,600 貸付株式数 300 株
力の源HD 4,000 770.00 3,080,000 貸付株式数 1,300 株
FOOD&LIFE CO
39,400 2,971.00 117,057,400
MPAN
アセンテック 2,500 764.00 1,910,000 貸付株式数 900 株
セーレン 14,000 1,981.00 27,734,000 貸付株式数 5,500 株
ソトー 2,500 855.00 2,137,500
東海染工 500 1,147.00 573,500 貸付株式数 100 株
小松マテーレ 11,200 1,289.00 14,436,800
ワコールホールディングス 16,200 2,148.00 34,797,600
ホギメディカル 9,400 2,984.00 28,049,600 貸付株式数 400 株
クラウディアHLDGS 1,600 241.00 385,600
TSIホールディングス 22,900 376.00 8,610,400 貸付株式数 7,700 株
マツオカコーポレーション 2,000 1,018.00 2,036,000 貸付株式数 800 株
ワールド 9,500 1,489.00 14,145,500
TIS 65,900 3,430.00 226,037,000
JNSホールディングス 3,100 412.00 1,277,200 貸付株式数 1,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グリー 33,200 906.00 30,079,200 貸付株式数 16,200 株
GMOペパボ 800 2,178.00 1,742,400 貸付株式数 200 株
コーエーテクモHD 23,300 4,480.00 104,384,000
三菱総合研究所 3,400 4,185.00 14,229,000
ボルテージ 2,000 372.00 744,000 貸付株式数 800 株
電算 600 2,307.00 1,384,200 貸付株式数 100 株
AGS 2,800 739.00 2,069,200 貸付株式数 1,200 株
ファインデックス 6,100 625.00 3,812,500 貸付株式数 2,200 株
ブレインパッド 6,200 1,151.00 7,136,200
KLab 12,800 489.00 6,259,200
ポールトゥウィンホール
10,500 1,065.00 11,182,500 貸付株式数 2,800 株
ディン
ネクソン 166,200 3,160.00 525,192,000
アイスタイル 18,600 253.00 4,705,800 貸付株式数 7,600 株
エムアップホールディング
8,400 1,335.00 11,214,000
ス
エイチーム 4,600 750.00 3,450,000 貸付株式数 1,800 株
エニグモ 8,100 562.00 4,552,200 貸付株式数 2,900 株
テクノスジャパン 5,800 511.00 2,963,800 貸付株式数 100 株
enish 5,100 312.00 1,591,200 貸付株式数 1,600 株
コロプラ 24,000 636.00 15,264,000 貸付株式数 7,900 株
オルトプラス 5,800 346.00 2,006,800 貸付株式数 2,000 株
ブロードリーフ 36,400 413.00 15,033,200 貸付株式数 12,800 株
クロス・マーケティングG 2,800 818.00 2,290,400 貸付株式数 1,100 株
デジタルハーツHLDGS 3,300 1,767.00 5,831,100 貸付株式数 1,200 株
システム情報 5,400 1,011.00 5,459,400 貸付株式数 2,000 株
メディアドゥ 2,600 1,889.00 4,911,400 貸付株式数 100 株
じげん 20,700 356.00 7,369,200
2,800 株
ブイキューブ 7,500 992.00 7,440,000 貸付株式数
(100 株 )
エンカレッジ・テクノロジ 900 531.00 477,900 貸付株式数 400 株
サイバーリンクス 2,500 1,138.00 2,845,000 貸付株式数 900 株
ディー・エル・イー 4,300 337.00 1,449,100
フィックスターズ 7,200 911.00 6,559,200 貸付株式数 2,800 株
CARTA HOLDIN
2,900 1,902.00 5,515,800 貸付株式数 1,200 株
GS
1,900 株
オプティム 5,300 840.00 4,452,000 貸付株式数
(1,800 株 )
セレス 2,700 1,344.00 3,628,800 貸付株式数 1,000 株
SHIFT 4,300 19,690.00 84,667,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特種東海製紙 4,000 3,195.00 12,780,000
ティーガイア 6,600 1,644.00 10,850,400 貸付株式数 2,300 株
セック 1,000 2,610.00 2,610,000 貸付株式数 100 株
テクマトリックス 12,400 1,660.00 20,584,000 貸付株式数 3,900 株
プロシップ 2,300 1,505.00 3,461,500 貸付株式数 800 株
ガンホー・オンライン・エ
19,000 2,405.00 45,695,000 貸付株式数 7,300 株
ンター
GMOペイメントゲート
14,200 10,720.00 152,224,000
ウェイ
ザッパラス 2,600 396.00 1,029,600
システムリサーチ 2,000 2,038.00 4,076,000 貸付株式数 700 株
インターネットイニシア
19,500 4,640.00 90,480,000
ティブ
さくらインターネット 7,700 575.00 4,427,500 貸付株式数 3,100 株
ヴィンクス 2,000 1,078.00 2,156,000
GMOグローバルサインH
1,600 6,100.00 9,760,000 貸付株式数 600 株
D
SRAホールディングス 3,500 2,840.00 9,940,000
システムインテグレータ 1,900 486.00 923,400 貸付株式数 700 株
朝日ネット 6,700 608.00 4,073,600
eBASE 8,800 520.00 4,576,000 貸付株式数 300 株
アバント 7,800 1,340.00 10,452,000
アドソル日進 2,600 1,576.00 4,097,600 貸付株式数 1,000 株
ODKソリューションズ 1,300 576.00 748,800
1,600 株
フリービット 3,800 923.00 3,507,400 貸付株式数
(1,600 株 )
コムチュア 8,200 2,830.00 23,206,000
サイバーコム 900 1,129.00 1,016,100
アステリア 5,300 1,252.00 6,635,600 貸付株式数 1,900 株
アイル 3,700 1,447.00 5,353,900 貸付株式数 1,400 株
王子ホールディングス 289,800 561.00 162,577,800
日本製紙 31,600 957.00 30,241,200 貸付株式数 12,200 株
三菱製紙 8,100 301.00 2,438,100
北越コーポレーション 44,900 645.00 28,960,500
中越パルプ 2,400 915.00 2,196,000 貸付株式数 900 株
巴川製紙 2,700 635.00 1,714,500
大王製紙 32,500 1,437.00 46,702,500
阿波製紙 1,000 324.00 324,000 貸付株式数 400 株
マークラインズ 3,700 2,389.00 8,839,300
メディカル・データ・ビジ 9,400 960.00 9,024,000 貸付株式数 3,500 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
gumi 10,200 548.00 5,589,600
ショーケース 1,600 454.00 726,400 貸付株式数 600 株
モバイルファクトリー 1,700 1,121.00 1,905,700 貸付株式数 600 株
テラスカイ 2,700 1,443.00 3,896,100 貸付株式数 1,000 株
デジタル・インフォメー
3,200 1,432.00 4,582,400
ション
PCIホールディングス 3,000 1,044.00 3,132,000 貸付株式数 1,200 株
パイプドHD 1,300 2,809.00 3,651,700 貸付株式数 500 株
アイビーシー 900 504.00 453,600 貸付株式数 200 株
ネオジャパン 2,000 1,242.00 2,484,000 貸付株式数 600 株
PR TIMES
1,600 2,164.00 3,462,400 貸付株式数 600 株
ラクス 33,600 1,537.00 51,643,200
ランドコンピュータ 1,300 942.00 1,224,600 貸付株式数 600 株
ダブルスタンダード 2,200 1,969.00 4,331,800 貸付株式数 800 株
オープンドア 4,400 2,066.00 9,090,400 貸付株式数 1,600 株
マイネット 2,600 525.00 1,365,000 貸付株式数 1,000 株
アカツキ 3,300 2,841.00 9,375,300
ベネフィットジャパン 600 1,993.00 1,195,800 貸付株式数 200 株
UBICOMホールディン
1,900 2,700.00 5,130,000 貸付株式数 300 株
グス
カナミックネットワーク 9,200 509.00 4,682,800 貸付株式数 2,800 株
ノムラシステムコーポレー
3,500 234.00 819,000 貸付株式数 1,500 株
ション
レンゴー 61,000 708.00 43,188,000
トーモク 3,800 1,520.00 5,776,000
ザ・パック 5,000 2,303.00 11,515,000 貸付株式数 400 株
チェンジ 14,700 1,797.00 26,415,900
シンクロ・フード 4,000 321.00 1,284,000 貸付株式数 1,400 株
オークネット 3,900 1,716.00 6,692,400 貸付株式数 1,500 株
キャピタル・アセット・プ
1,200 710.00 852,000 貸付株式数 500 株
ラン
セグエグループ 1,900 553.00 1,050,700 貸付株式数 700 株
エイトレッド 1,000 2,046.00 2,046,000 貸付株式数 500 株
マクロミル 14,600 999.00 14,585,400
ビーグリー 1,700 1,455.00 2,473,500
オロ 2,300 1,831.00 4,211,300 貸付株式数 800 株
ユーザーローカル 2,200 1,740.00 3,828,000 貸付株式数 800 株
テモナ 1,600 385.00 616,000 貸付株式数 600 株
ニーズウェル 1,800 684.00 1,231,200 貸付株式数 500 株
マネーフォワード 14,900 3,340.00 49,766,000 貸付株式数 4,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サインポスト 2,300 886.00 2,037,800 貸付株式数 900 株
昭和電工 63,900 2,604.00 166,395,600
住友化学 510,800 541.00 276,342,800
住友精化 3,000 2,976.00 8,928,000 貸付株式数 400 株
日産化学 35,300 7,510.00 265,103,000
ラサ工業 2,600 2,026.00 5,267,600
クレハ 5,400 10,250.00 55,350,000 貸付株式数 700 株
多木化学 2,500 4,690.00 11,725,000 貸付株式数 1,000 株
テイカ 4,600 1,303.00 5,993,800
石原産業 12,600 1,177.00 14,830,200 貸付株式数 100 株
片倉コープアグリ 1,800 1,460.00 2,628,000 貸付株式数 200 株
日本曹達 8,400 4,170.00 35,028,000 貸付株式数 900 株
東ソー 95,300 1,828.00 174,208,400
トクヤマ 22,300 1,736.00 38,712,800
セントラル硝子 11,200 3,030.00 33,936,000 貸付株式数 100 株
東亞合成 36,700 1,046.00 38,388,200
大阪ソーダ 5,900 3,060.00 18,054,000 貸付株式数 2,500 株
関東電化 14,100 950.00 13,395,000 貸付株式数 100 株
デンカ 25,300 3,265.00 82,604,500
イビデン 37,000 4,575.00 169,275,000
信越化学 118,900 18,420.00 2,190,138,000
日本カ-バイド 2,500 1,431.00 3,577,500
電算システムHD 3,000 2,373.00 7,119,000
堺 化 学
4,900 1,934.00 9,476,600 貸付株式数 1,700 株
第一稀元素化学工 6,400 1,110.00 7,104,000 貸付株式数 2,400 株
エア・ウォーター 61,900 1,724.00 106,715,600
日本酸素HLDGS 63,400 2,476.00 156,978,400
日本化学工業 2,100 2,123.00 4,458,300
東邦アセチレン 1,600 1,178.00 1,884,800
日本パ-カライジング 32,600 916.00 29,861,600
高圧ガス 11,000 653.00 7,183,000
チタン工業 900 1,806.00 1,625,400 貸付株式数 300 株
四国化成 8,700 1,250.00 10,875,000
戸田工業 1,500 2,782.00 4,173,000
ステラ ケミファ
3,600 2,565.00 9,234,000 貸付株式数 1,200 株
保土谷化学 2,100 3,645.00 7,654,500
日本触媒 10,900 5,450.00 59,405,000
大日精化 5,400 1,899.00 10,254,600
カネカ 16,700 3,345.00 55,861,500
協和キリン 79,200 2,759.00 218,512,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱瓦斯化学 60,900 2,136.00 130,082,400
三井化学 60,000 3,230.00 193,800,000
JSR 68,000 4,160.00 282,880,000 貸付株式数 25,600 株
東京応化工業 11,200 7,540.00 84,448,000
大阪有機化学 5,500 2,739.00 15,064,500 貸付株式数 700 株
三菱ケミカルHLDGS 464,600 783.60 364,060,560
KHネオケム 11,400 2,595.00 29,583,000 貸付株式数 4,300 株
ダイセル 99,200 845.00 83,824,000
住友ベ-クライト 10,700 4,520.00 48,364,000
積水化学 145,400 1,860.00 270,444,000
日本ゼオン 58,000 1,401.00 81,258,000
アイカ工業 18,200 2,854.00 51,942,800
UBE 34,400 2,049.00 70,485,600
積水樹脂 10,300 1,706.00 17,571,800
タキロンシーアイ 17,200 542.00 9,322,400
旭有機材 4,500 2,179.00 9,805,500
ニチバン 4,100 1,615.00 6,621,500 貸付株式数 1,500 株
リケンテクノス 16,100 440.00 7,084,000
大倉工業 3,200 1,742.00 5,574,400 貸付株式数 1,300 株
積水化成品 14,700 414.00 6,085,800
群栄化学 1,600 2,720.00 4,352,000
タイガース ポリマー
7,500 433.00 3,247,500 貸付株式数 1,600 株
ミライアル 2,300 1,887.00 4,340,100
ダイキアクシス 2,700 761.00 2,054,700 貸付株式数 900 株
ダイキョーニシカワ 17,300 510.00 8,823,000
竹本容器 2,500 825.00 2,062,500 貸付株式数 900 株
森六ホールディングス 3,600 1,922.00 6,919,200
恵和 2,000 4,460.00 8,920,000
日本化薬 52,400 1,115.00 58,426,000
カーリットホールディング
6,200 736.00 4,563,200 貸付株式数 2,500 株
ス
ソルクシーズ 6,200 381.00 2,362,200 貸付株式数 2,300 株
CLホールディングス 1,500 1,016.00 1,524,000 貸付株式数 600 株
プレステージ・インター 26,500 646.00 17,119,000
フェイス 1,900 682.00 1,295,800 貸付株式数 700 株
プロトコーポレーション 7,900 987.00 7,797,300 貸付株式数 1,400 株
ハイマックス 1,900 1,297.00 2,464,300 貸付株式数 600 株
アミューズ 3,900 2,101.00 8,193,900
野村総合研究所 132,000 3,590.00 473,880,000
ドリームインキュベータ 2,100 2,275.00 4,777,500 貸付株式数 700 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サイバネットシステム 5,200 731.00 3,801,200
クイック 4,600 1,415.00 6,509,000
TAC 2,300 228.00 524,400
CEホールディングス 3,400 455.00 1,547,000 貸付株式数 1,400 株
日本システム技術 1,300 2,492.00 3,239,600
電通グループ 69,000 4,275.00 294,975,000
インテージホールディング
8,400 1,417.00 11,902,800
ス
テイクアンドギヴニーズ 3,300 1,690.00 5,577,000
東邦システムサイエンス 1,600 933.00 1,492,800 貸付株式数 600 株
ぴあ 2,300 3,555.00 8,176,500 貸付株式数 900 株
イオンファンタジー 2,700 2,554.00 6,895,800 貸付株式数 1,000 株
11,900 株
ソースネクスト 31,600 265.00 8,374,000 貸付株式数
(1,200 株 )
シーティーエス 8,000 855.00 6,840,000 貸付株式数 3,000 株
ネクシィーズグループ 2,300 530.00 1,219,000 貸付株式数 800 株
インフォコム 8,000 2,160.00 17,280,000
メディカルシステムネット
6,700 437.00 2,927,900
ワーク
日本精化 5,100 2,014.00 10,271,400 貸付株式数 2,100 株
扶桑化学工業 6,000 4,010.00 24,060,000
トリケミカル 7,500 2,664.00 19,980,000
シンプレクスHD 11,600 1,955.00 22,678,000
700 株
HEROZ 2,100 946.00 1,986,600 貸付株式数
(700 株 )
ラクスル 8,500 2,141.00 18,198,500 貸付株式数 3,100 株
IPS 2,000 2,417.00 4,834,000 貸付株式数 700 株
FIG 7,600 321.00 2,439,600 貸付株式数 2,700 株
システムサポート 2,600 1,231.00 3,200,600 貸付株式数 1,000 株
ADEKA 30,400 2,533.00 77,003,200
日油 22,300 5,180.00 115,514,000
ミヨシ油脂 2,800 1,045.00 2,926,000 貸付株式数 900 株
新日本理化 10,900 264.00 2,877,600 貸付株式数 800 株
ハリマ化成グループ 5,000 770.00 3,850,000
イーソル 4,500 585.00 2,632,500 貸付株式数 1,600 株
アルテリア・ネットワーク
7,600 1,267.00 9,629,200 貸付株式数 100 株
ス
東海ソフト 1,100 1,018.00 1,119,800 貸付株式数 400 株
ウイングアーク1ST 5,600 1,421.00 7,957,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヒト・コミュニケーション
1,700 1,656.00 2,815,200 貸付株式数 500 株
ズHD
サーバーワークス 1,300 2,098.00 2,727,400 貸付株式数 400 株
東名 700 1,090.00 763,000 貸付株式数 100 株
ヴィッツ 600 1,184.00 710,400
トビラシステムズ 1,400 804.00 1,125,600 貸付株式数 500 株
Sansan 24,200 998.00 24,151,600 貸付株式数 9,200 株
Link-U 1,400 670.00 938,000 貸付株式数 500 株
ギフティ 6,200 1,120.00 6,944,000 貸付株式数 2,300 株
花 王
157,600 5,254.00 828,030,400
第一工業製薬 2,600 2,285.00 5,941,000
石原ケミカル 3,600 1,346.00 4,845,600
日華化学 2,500 855.00 2,137,500 貸付株式数 800 株
ニイタカ 1,400 2,286.00 3,200,400 貸付株式数 500 株
三洋化成 4,300 4,715.00 20,274,500
ベース 1,200 6,020.00 7,224,000 貸付株式数 400 株
JMDC 9,200 5,400.00 49,680,000 貸付株式数 3,500 株
武田薬品 585,900 3,649.00 2,137,949,100
アステラス製薬 637,300 2,048.50 1,305,509,050
住友ファーマ 46,100 1,096.00 50,525,600
塩野義製薬 88,900 6,857.00 609,587,300
わかもと製薬 7,700 262.00 2,017,400 貸付株式数 3,000 株
日本新薬 17,300 7,500.00 129,750,000
中外製薬 233,200 3,542.00 825,994,400
科研製薬 10,900 3,680.00 40,112,000 貸付株式数 500 株
エーザイ 84,700 5,257.00 445,267,900
理研ビタミン 6,700 1,607.00 10,766,900
ロート製薬 36,400 3,305.00 120,302,000
小野薬品 151,700 3,257.00 494,086,900
久光製薬 17,100 3,355.00 57,370,500
有機合成薬品 5,200 285.00 1,482,000
持田製薬 8,600 3,135.00 26,961,000 貸付株式数 100 株
参天製薬 133,000 1,004.00 133,532,000
扶桑薬品 2,500 2,126.00 5,315,000
日本ケミファ 900 1,913.00 1,721,700
ツムラ 21,900 2,922.00 63,991,800
日医工 21,800 352.00 7,673,600 貸付株式数 8,500 株
テ ル モ
210,800 4,130.00 870,604,000
HUグループHD 18,600 2,656.00 49,401,600
キッセイ薬品工業 11,500 2,511.00 28,876,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
生化学工業 13,000 799.00 10,387,000
栄研化学 11,700 1,614.00 18,883,800
日水製薬 2,900 1,702.00 4,935,800
鳥居薬品 4,000 2,990.00 11,960,000
JCRファーマ 21,000 2,311.00 48,531,000
東和薬品 10,700 2,452.00 26,236,400
富士製薬工業 4,300 934.00 4,016,200
ゼリア新薬工業 11,800 2,068.00 24,402,400 貸付株式数 4,900 株
第一三共 555,800 3,400.00 1,889,720,000
キョーリン製薬HD 13,900 1,687.00 23,449,300 貸付株式数 100 株
大幸薬品 11,200 576.00 6,451,200 貸付株式数 4,300 株
ダイト 4,700 2,671.00 12,553,700
大塚ホールディングス 146,300 4,365.00 638,599,500
大正製薬HD 15,100 4,810.00 72,631,000
ペプチドリーム 39,200 1,445.00 56,644,000
大日本塗料 8,400 759.00 6,375,600 貸付株式数 3,100 株
日本ペイントHOLD 274,300 969.00 265,796,700
関西ペイント 67,300 1,724.00 116,025,200
神東塗料 6,800 157.00 1,067,600 貸付株式数 2,100 株
中国塗料 16,200 881.00 14,272,200 貸付株式数 5,200 株
日本特殊塗料 4,600 940.00 4,324,000
藤倉化成 8,700 477.00 4,149,900 貸付株式数 100 株
太陽ホールディングス 10,600 3,115.00 33,019,000
DIC 27,800 2,538.00 70,556,400 貸付株式数 11,000 株
サカタインクス 14,300 937.00 13,399,100 貸付株式数 5,300 株
東洋インキSCホールディ
14,200 1,977.00 28,073,400 貸付株式数 5,600 株
ン
T&K TOKA
5,900 838.00 4,944,200
アルプス技研 5,900 1,899.00 11,204,100
4,800 株
サニックス 12,300 243.00 2,988,900 貸付株式数
(300 株 )
ダイオーズ 1,200 1,071.00 1,285,200 貸付株式数 400 株
日本空調サービス 7,600 809.00 6,148,400
オリエンタルランド 78,600 19,360.00 1,521,696,000
フォーカスシステムズ 4,500 919.00 4,135,500 貸付株式数 1,600 株
ダスキン 15,700 2,722.00 42,735,400
パーク24 43,600 2,085.00 90,906,000 貸付株式数 5,500 株
明光ネットワークジャパン 8,100 602.00 4,876,200 貸付株式数 3,000 株
ファルコホールディングス 3,100 2,094.00 6,491,400 貸付株式数 400 株
クレスコ 5,300 2,146.00 11,373,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フジ・メディア・HD 66,600 1,129.00 75,191,400
秀英予備校 2,200 435.00 957,000 貸付株式数 800 株
田谷 1,600 572.00 915,200 貸付株式数 600 株
ラウンドワン 19,900 1,605.00 31,939,500
リゾートトラスト 31,000 2,185.00 67,735,000
オービック 23,100 19,190.00 443,289,000
ジャストシステム 10,400 4,295.00 44,668,000
TDCソフト 6,000 1,052.00 6,312,000
Zホールディングス 1,054,800 436.10 459,998,280
ビー・エム・エル 9,000 3,460.00 31,140,000
トレンドマイクロ 37,000 7,420.00 274,540,000
りらいあコミュニケーショ 10,500 1,092.00 11,466,000
IDホールディングス 4,200 854.00 3,586,800
リソー教育 32,700 346.00 11,314,200 貸付株式数 200 株
日本オラクル 11,900 7,830.00 93,177,000
早稲田アカデミー 3,700 1,137.00 4,206,900 貸付株式数 400 株
アルファシステムズ 1,900 4,195.00 7,970,500 貸付株式数 700 株
フューチャー 15,500 1,688.00 26,164,000
CAC HOLDINGS
3,800 1,410.00 5,358,000
SBテクノロジー 3,200 2,340.00 7,488,000
トーセ 2,300 760.00 1,748,000 貸付株式数 600 株
ユー・エス・エス 79,700 2,416.00 192,555,200
オービックビジネスC 7,000 4,565.00 31,955,000
伊藤忠テクノソリュー 33,400 3,245.00 108,383,000
アイティフォー 8,700 797.00 6,933,900
東京個別指導学院 6,200 607.00 3,763,400 貸付株式数 2,400 株
東計電算 800 5,980.00 4,784,000 貸付株式数 300 株
サイバーエージェント 160,000 1,379.00 220,640,000 貸付株式数 64,600 株
楽天グループ 342,400 720.00 246,528,000 貸付株式数 137,500 株
エックスネット 700 1,005.00 703,500 貸付株式数 200 株
クリーク・アンド・リバー
3,700 2,092.00 7,740,400 貸付株式数 1,300 株
社
モーニングスター 12,500 530.00 6,625,000 貸付株式数 4,800 株
テー・オー・ダブリュー 13,500 336.00 4,536,000 貸付株式数 4,200 株
大塚商会 39,600 4,050.00 160,380,000 貸付株式数 13,500 株
サイボウズ 9,900 1,063.00 10,523,700
山田コンサルティングGP 3,700 1,149.00 4,251,300 貸付株式数 600 株
セントラルスポーツ 2,600 2,467.00 6,414,200 貸付株式数 1,000 株
パラカ 1,900 1,821.00 3,459,900 貸付株式数 600 株
電通国際情報S 9,600 4,170.00 40,032,000 貸付株式数 3,800 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACCESS 8,200 679.00 5,567,800 貸付株式数 2,400 株
デジタルガレージ 12,100 4,040.00 48,884,000 貸付株式数 4,400 株
イーエムシステムズ 12,100 950.00 11,495,000 貸付株式数 4,400 株
ウェザーニューズ 2,300 6,540.00 15,042,000 貸付株式数 600 株
CIJ 5,200 797.00 4,144,400
ビジネスエンジニアリング 1,600 2,052.00 3,283,200 貸付株式数 400 株
日本エンタープライズ 6,700 160.00 1,072,000 貸付株式数 400 株
WOWOW 3,500 1,498.00 5,243,000 貸付株式数 400 株
スカラ 6,100 778.00 4,745,800
インテリジェント ウェイ
3,300 693.00 2,286,900 貸付株式数 1,300 株
ブ
フルキャストホールディン
6,000 2,250.00 13,500,000
グス
エン・ジャパン 12,300 1,905.00 23,431,500
あすか製薬HD 7,500 1,005.00 7,537,500
サワイグループHD 14,900 3,850.00 57,365,000
富士フイルムHLDGS 131,000 7,074.00 926,694,000
コニカミノルタ 155,000 458.00 70,990,000
資 生 堂
138,900 5,609.00 779,090,100
ライオン 79,000 1,459.00 115,261,000 貸付株式数 32,500 株
高砂香料 4,500 2,384.00 10,728,000
マンダム 14,800 1,515.00 22,422,000
ミルボン 9,200 5,110.00 47,012,000 貸付株式数 2,200 株
ファンケル 30,200 2,325.00 70,215,000
コーセー 14,000 12,150.00 170,100,000
コタ 5,300 1,445.00 7,658,500
シーボン 1,000 1,763.00 1,763,000 貸付株式数 300 株
ポーラ・オルビスHD 31,800 1,580.00 50,244,000 貸付株式数 11,500 株
ノエビアホールディングス 5,700 5,630.00 32,091,000
アジュバンホールディング 1,800 998.00 1,796,400 貸付株式数 600 株
900 株
新日本製薬 3,000 1,403.00 4,209,000 貸付株式数
(500 株 )
エステー 4,900 1,472.00 7,212,800 貸付株式数 400 株
アグロカネショウ 2,500 1,350.00 3,375,000 貸付株式数 900 株
コ ニ シ
12,200 1,599.00 19,507,800
長谷川香料 12,700 2,518.00 31,978,600 貸付株式数 500 株
星光PMC 4,400 573.00 2,521,200
小林製薬 20,900 8,580.00 179,322,000
荒川化学工業 5,600 1,010.00 5,656,000 貸付株式数 1,800 株
メック 5,200 2,811.00 14,617,200 貸付株式数 100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本高純度化学 1,900 2,357.00 4,478,300
タカラバイオ 19,500 1,865.00 36,367,500
JCU 7,800 3,710.00 28,938,000
新田ゼラチン 4,300 614.00 2,640,200 貸付株式数 900 株
OATアグリオ 3,000 1,697.00 5,091,000
デクセリアルズ 19,400 4,320.00 83,808,000
アース製薬 6,100 5,140.00 31,354,000
北興化学 6,500 1,128.00 7,332,000
大成ラミック 2,000 2,706.00 5,412,000
クミアイ化学 27,500 1,062.00 29,205,000
日本農薬 13,200 868.00 11,457,600
富士興産 1,800 1,149.00 2,068,200
ニチレキ 8,500 1,314.00 11,169,000
ユシロ化学 3,500 1,004.00 3,514,000
ビーピー・カストロール 2,600 1,223.00 3,179,800
富士石油 17,400 342.00 5,950,800
MORESCO 2,600 1,271.00 3,304,600
出光興産 78,200 3,800.00 297,160,000
ENEOSホールディング
1,122,000 561.50 630,003,000
ス
コスモエネルギーHLDG
26,800 3,930.00 105,324,000
S
テスホールディングス 6,500 1,346.00 8,749,000 貸付株式数 2,400 株
インフロニアHD 90,700 915.00 82,990,500
横浜ゴム 37,900 1,762.00 66,779,800
TOYO TIRE
36,800 1,813.00 66,718,400
ブリヂストン 203,800 5,196.00 1,058,944,800
住友ゴム 62,900 1,226.00 77,115,400
藤倉コンポジット 6,500 882.00 5,733,000 貸付株式数 2,400 株
オカモト 4,300 3,880.00 16,684,000
アキレス 5,200 1,367.00 7,108,400 貸付株式数 500 株
フ コ ク
2,900 981.00 2,844,900
ニッタ 8,000 2,952.00 23,616,000
クリエートメディック 3,000 998.00 2,994,000 貸付株式数 700 株
住友理工 16,200 567.00 9,185,400
三ツ星ベルト 9,200 2,870.00 26,404,000
バンドー化学 13,900 913.00 12,690,700 貸付株式数 100 株
AGC 65,000 5,100.00 331,500,000
日本板硝子 34,500 420.00 14,490,000
石塚硝子 1,400 1,748.00 2,447,200 貸付株式数 400 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有沢製作所 10,200 1,105.00 11,271,000 貸付株式数 1,100 株
日本山村硝子 1,900 749.00 1,423,100
日本電気硝子 28,400 2,820.00 80,088,000
1,100 株
オハラ 2,900 1,276.00 3,700,400 貸付株式数
(100 株 )
住友大阪セメント 12,600 3,230.00 40,698,000
太平洋セメント 42,400 1,943.00 82,383,200
リソルホールディングス 700 4,670.00 3,269,000 貸付株式数 300 株
日本ヒユ-ム 6,000 696.00 4,176,000
日本コンクリ-ト 13,300 287.00 3,817,100 貸付株式数 100 株
三谷セキサン 3,200 4,970.00 15,904,000
アジアパイルHD 9,800 455.00 4,459,000
東海カーボン 59,100 1,182.00 69,856,200
日本カーボン 3,800 4,355.00 16,549,000
東洋炭素 4,900 2,996.00 14,680,400
ノリタケ 3,900 4,290.00 16,731,000
TOTO 47,900 4,360.00 208,844,000
日本碍子 76,000 1,947.00 147,972,000
日本特殊陶業 53,500 2,530.00 135,355,000
ダントーホールディングス 4,800 304.00 1,459,200 貸付株式数 1,800 株
MARUWA 2,600 16,130.00 41,938,000
品川リフラクトリーズ 1,700 3,680.00 6,256,000
黒崎播磨 1,200 4,360.00 5,232,000
ヨータイ 4,600 1,505.00 6,923,000
東京窯業 6,700 281.00 1,882,700 貸付株式数 1,800 株
ニッカトー 2,800 504.00 1,411,200 貸付株式数 1,300 株
フジミインコーポレーテッ
6,000 6,060.00 36,360,000
ド
クニミネ工業 2,000 955.00 1,910,000 貸付株式数 900 株
エーアンドエーマテリアル 500 881.00 440,500 貸付株式数 300 株
ニチアス 16,300 2,271.00 37,017,300 貸付株式数 800 株
日本製鉄 315,400 2,229.50 703,184,300
神戸製鋼所 131,700 709.00 93,375,300
中山製鋼所 10,400 441.00 4,586,400
合同製鐵 3,600 1,388.00 4,996,800
JFEホールディングス 180,300 1,579.00 284,693,700
東京製鐵 22,700 1,609.00 36,524,300
共英製鋼 7,500 1,375.00 10,312,500
大和工業 12,500 4,575.00 57,187,500 貸付株式数 100 株
東京鐵鋼 2,900 1,245.00 3,610,500 貸付株式数 1,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大阪製鐵 3,800 1,467.00 5,574,600
淀川製鋼所 8,600 2,299.00 19,771,400 貸付株式数 400 株
丸一鋼管 22,000 3,065.00 67,430,000
モリ工業 1,900 2,483.00 4,717,700
大同特殊鋼 10,600 3,725.00 39,485,000
日本高周波 2,000 345.00 690,000 貸付株式数 800 株
日本冶金工 5,100 2,311.00 11,786,100
山陽特殊製鋼 6,700 2,220.00 14,874,000
愛知製鋼 4,100 2,178.00 8,929,800
日立金属 71,500 2,092.00 149,578,000
日本金属 1,800 1,230.00 2,214,000 貸付株式数 600 株
大平洋金属 4,500 2,914.00 13,113,000
新日本電工 42,900 377.00 16,173,300
栗本鉄工所 2,900 1,654.00 4,796,600
虹 技
700 1,002.00 701,400 貸付株式数 100 株
日本鋳鉄管 800 1,009.00 807,200 貸付株式数 200 株
日本製鋼所 19,800 3,395.00 67,221,000
三菱製鋼 4,700 995.00 4,676,500 貸付株式数 1,400 株
日亜鋼業 7,600 266.00 2,021,600
日本精線 1,200 4,295.00 5,154,000 貸付株式数 300 株
エンビプロHD 4,900 944.00 4,625,600 貸付株式数 1,900 株
大紀アルミニウム 9,800 1,358.00 13,308,400
日本軽金属HD 18,700 1,617.00 30,237,900
三井金属 19,900 3,440.00 68,456,000
東邦亜鉛 3,900 2,433.00 9,488,700
三菱マテリアル 44,700 2,057.00 91,947,900
住友鉱山 85,300 5,514.00 470,344,200
DOWAホールディングス 18,200 4,820.00 87,724,000
古河機金 11,100 1,263.00 14,019,300
エス・サイエンス 33,300 28.00 932,400 貸付株式数 9,700 株
大阪チタニウム 8,500 2,612.00 22,202,000
東邦チタニウム 13,200 2,548.00 33,633,600 貸付株式数 400 株
UACJ 10,500 2,311.00 24,265,500
CKサンエツ 1,400 4,100.00 5,740,000 貸付株式数 500 株
古河電工 22,000 2,249.00 49,478,000
住友電工 263,300 1,479.50 389,552,350
フジクラ 82,300 804.00 66,169,200
昭和電線HLDGS 6,400 1,817.00 11,628,800 貸付株式数 100 株
東京特殊電線 900 2,356.00 2,120,400 貸付株式数 400 株
タツタ電線 12,700 489.00 6,210,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナレ電気 1,100 1,685.00 1,853,500 貸付株式数 400 株
平河ヒューテック 3,800 1,133.00 4,305,400 貸付株式数 1,400 株
リョービ 7,700 1,145.00 8,816,500
アーレステイ 7,400 391.00 2,893,400 貸付株式数 1,100 株
アサヒHD 29,500 2,136.00 63,012,000
東洋製罐グループHD 40,700 1,416.00 57,631,200
ホッカンホールディングス 5,000 1,249.00 6,245,000 貸付株式数 1,400 株
コロナ 3,600 836.00 3,009,600
横河ブリッジHLDGS 11,300 1,939.00 21,910,700
駒井ハルテック 1,200 1,721.00 2,065,200
高田機工 500 2,515.00 1,257,500 貸付株式数 200 株
三和ホールディングス 69,700 1,282.00 89,355,400
文化シヤツタ- 22,100 988.00 21,834,800 貸付株式数 8,500 株
三協立山 9,500 587.00 5,576,500
アルインコ 4,700 864.00 4,060,800 貸付株式数 1,800 株
東洋シヤツタ- 1,600 640.00 1,024,000
LIXIL 116,100 2,474.00 287,231,400
日本フイルコン 7,100 500.00 3,550,000 貸付株式数 2,100 株
ノーリツ 12,600 1,536.00 19,353,600
長府製作所 7,300 1,799.00 13,132,700
リンナイ 13,200 8,820.00 116,424,000
ユニプレス 11,800 908.00 10,714,400
ダイニチ工業 3,500 648.00 2,268,000 貸付株式数 1,300 株
日東精工 9,800 511.00 5,007,800
三洋工業 900 1,784.00 1,605,600 貸付株式数 100 株
岡 部
11,600 634.00 7,354,400
ジーテクト 8,300 1,319.00 10,947,700
東 プ レ
12,000 1,071.00 12,852,000
高周波熱錬 12,100 704.00 8,518,400
東京製綱 4,500 985.00 4,432,500
サンコール 6,000 663.00 3,978,000
モリテックスチル 5,800 312.00 1,809,600 貸付株式数 2,100 株
パイオラックス 9,800 1,923.00 18,845,400
エイチワン 6,300 615.00 3,874,500
日本発条 63,300 928.00 58,742,400 貸付株式数 100 株
中央発條 4,700 707.00 3,322,900
アドバネクス 1,200 1,579.00 1,894,800 貸付株式数 300 株
三浦工業 29,800 2,809.00 83,708,200
タ ク マ
22,100 1,480.00 32,708,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テクノプロ・ホールディン
42,700 2,990.00 127,673,000 貸付株式数 15,700 株
グ
アトラグループ 1,900 205.00 389,500 貸付株式数 600 株
インターワークス 2,000 387.00 774,000 貸付株式数 500 株
アイ・アールジャパンHD 3,300 3,570.00 11,781,000
KeePer技研 4,600 3,535.00 16,261,000
ファーストロジック 1,300 764.00 993,200 貸付株式数 500 株
三機サービス 1,100 1,015.00 1,116,500 貸付株式数 400 株
Gunosy 3,900 909.00 3,545,100 貸付株式数 1,400 株
デザインワン・ジャパン 2,300 184.00 423,200 貸付株式数 700 株
イー・ガーディアン 2,600 3,070.00 7,982,000
2,400 株
リブセンス 4,100 169.00 692,900 貸付株式数
(2,400 株 )
ジャパンマテリアル 21,900 1,799.00 39,398,100
ベクトル 10,000 1,067.00 10,670,000 貸付株式数 3,600 株
ウチヤマホールディングス 2,800 308.00 862,400 貸付株式数 1,400 株
チャームケアコーポレー
5,300 1,043.00 5,527,900 貸付株式数 2,100 株
ション
キャリアリンク 2,600 1,931.00 5,020,600 貸付株式数 1,000 株
IBJ 6,000 722.00 4,332,000 貸付株式数 2,300 株
アサンテ 3,100 1,509.00 4,677,900 貸付株式数 1,000 株
バリューHR 6,000 1,246.00 7,476,000 貸付株式数 2,100 株
M&Aキャピタルパート
5,900 3,380.00 19,942,000 貸付株式数 300 株
ナー
ライドオンエクスプレスH
2,800 1,217.00 3,407,600 貸付株式数 1,000 株
D
ERIホールディングス 2,000 1,400.00 2,800,000
400 株
アビスト 1,100 2,881.00 3,169,100 貸付株式数
(300 株 )
シグマクシス・ホールディ
8,500 1,060.00 9,010,000
ンク
ウィルグループ 5,200 1,179.00 6,130,800
エスクローAJ 8,400 173.00 1,453,200 貸付株式数 3,300 株
メドピア 5,200 2,020.00 10,504,000 貸付株式数 1,900 株
レアジョブ 1,300 568.00 738,400 貸付株式数 500 株
リクルートホールディング
523,400 4,536.00 2,374,142,400
ス
エラン 9,900 1,039.00 10,286,100
ツ ガ ミ
15,700 1,237.00 19,420,900
オークマ 7,700 5,580.00 42,966,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
芝浦機械 8,300 3,260.00 27,058,000
アマダ 115,500 1,059.00 122,314,500
アイダエンジニア 17,900 943.00 16,879,700
滝澤鉄工所 2,700 1,282.00 3,461,400
FUJI 30,700 2,183.00 67,018,100
牧野フライス 7,700 4,720.00 36,344,000 貸付株式数 100 株
オーエスジー 32,700 1,673.00 54,707,100
ダイジェット 1,300 916.00 1,190,800
旭ダイヤモンド 19,300 608.00 11,734,400
DMG森精機 41,400 1,928.00 79,819,200
ソデイツク 17,100 835.00 14,278,500 貸付株式数 3,700 株
ディスコ 10,900 35,250.00 384,225,000
日東工器 4,600 1,550.00 7,130,000
日進工具 6,100 1,304.00 7,954,400
パンチ工業 6,900 482.00 3,325,800
冨士ダイス 5,300 684.00 3,625,200
土木管理総合試験 3,500 336.00 1,176,000
ネットマーケティング 3,500 691.00 2,418,500 貸付株式数 1,300 株
日本郵政 852,700 958.50 817,312,950
ベルシステム24HLDG
10,200 1,453.00 14,820,600
S
3,100 株
鎌倉新書 8,100 518.00 4,195,800 貸付株式数
(1,800 株 )
SMN 1,600 598.00 956,800 貸付株式数 500 株
一蔵 700 564.00 394,800 貸付株式数 300 株
グローバルキッズCOMP 1,000 675.00 675,000
エアトリ 4,300 2,921.00 12,560,300 貸付株式数 1,600 株
アトラエ 5,000 1,849.00 9,245,000 貸付株式数 500 株
ストライク 3,000 3,745.00 11,235,000
ソラスト 17,700 704.00 12,460,800
セラク 2,300 1,166.00 2,681,800 貸付株式数 800 株
インソース 7,600 2,210.00 16,796,000 貸付株式数 2,700 株
豊田自動織機 55,300 8,190.00 452,907,000
豊和工業 4,700 934.00 4,389,800 貸付株式数 1,500 株
OKK 2,800 1,137.00 3,183,600 貸付株式数 1,100 株
石川製作所 2,200 1,565.00 3,443,000 貸付株式数 600 株
東洋機械金属 5,500 611.00 3,360,500 貸付株式数 700 株
津田駒工業 2,000 581.00 1,162,000 貸付株式数 400 株
エンシュウ 2,000 868.00 1,736,000
島精機製作所 10,800 2,154.00 23,263,200 貸付株式数 1,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オプトラン 9,200 2,018.00 18,565,600
NCホールディングス 2,000 1,988.00 3,976,000
イワキポンプ 5,200 983.00 5,111,600
フリュー 6,600 1,140.00 7,524,000 貸付株式数 900 株
ヤマシンフィルタ 13,900 332.00 4,614,800
日阪製作所 10,000 845.00 8,450,000
やまびこ 12,900 1,216.00 15,686,400
野村マイクロ・サイエンス 2,500 4,200.00 10,500,000 貸付株式数 800 株
平田機工 3,300 4,390.00 14,487,000
ペガサスミシン製造 7,800 573.00 4,469,400
1,100 株
マルマエ 3,000 2,140.00 6,420,000 貸付株式数
(900 株 )
タツモ 3,300 1,272.00 4,197,600 貸付株式数 100 株
ナブテスコ 39,700 3,145.00 124,856,500 貸付株式数 15,100 株
三井海洋開発 7,800 1,341.00 10,459,800
レオン自動機 8,000 1,370.00 10,960,000 貸付株式数 900 株
SMC 21,700 69,180.00 1,501,206,000
ホソカワミクロン 5,200 2,613.00 13,587,600
ユニオンツール 3,000 3,655.00 10,965,000 貸付株式数 1,000 株
オイレス工業 11,300 1,578.00 17,831,400 貸付株式数 3,900 株
日精エーエスビー 2,800 3,325.00 9,310,000
サト-ホールディングス 9,700 1,913.00 18,556,100
技研製作所 6,500 3,460.00 22,490,000
日本エアーテック 3,700 1,060.00 3,922,000 貸付株式数 1,300 株
カ ワ タ
2,600 1,039.00 2,701,400
日精樹脂工業 5,400 913.00 4,930,200
オカダアイヨン 2,200 1,520.00 3,344,000 貸付株式数 700 株
ワイエイシイホールディン
2,900 1,743.00 5,054,700
グス
小松製作所 337,700 3,385.00 1,143,114,500
住友重機械 40,100 3,215.00 128,921,500
日立建機 29,900 3,235.00 96,726,500
日 工
8,700 613.00 5,333,100
巴工業 3,200 2,383.00 7,625,600 貸付株式数 1,200 株
井関農機 6,100 1,270.00 7,747,000 貸付株式数 800 株
TOWA 6,400 1,857.00 11,884,800 貸付株式数 2,400 株
丸山製作所 1,300 1,577.00 2,050,100 貸付株式数 300 株
北川鉄工所 2,900 1,488.00 4,315,200
シンニッタン 14,800 227.00 3,359,600
ローツェ 3,700 10,820.00 40,034,000
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タカキタ 2,300 579.00 1,331,700 貸付株式数 800 株
クボタ 361,200 2,462.50 889,455,000
荏原実業 3,400 2,396.00 8,146,400
東洋エンジニア 9,800 670.00 6,566,000 貸付株式数 3,600 株
三菱化工機 2,200 2,132.00 4,690,400
月島機械 12,400 926.00 11,482,400 貸付株式数 4,000 株
帝国電機製作所 5,100 1,603.00 8,175,300
東京機械 3,100 1,070.00 3,317,000
新東工業 16,500 693.00 11,434,500
渋谷工業 6,400 2,357.00 15,084,800
アイチ コーポレーション
10,100 891.00 8,999,100 貸付株式数 100 株
小森コーポレーション 18,500 796.00 14,726,000
鶴見製作所 5,900 1,817.00 10,720,300
住友精密 1,000 2,915.00 2,915,000 貸付株式数 100 株
日本ギア工業 8,700 274.00 2,383,800 貸付株式数 700 株
酒井重工業 1,200 3,015.00 3,618,000
荏原製作所 29,600 5,630.00 166,648,000 貸付株式数 11,100 株
石井鉄工所 700 2,855.00 1,998,500 貸付株式数 300 株
酉島製作所 6,800 1,339.00 9,105,200
北越工業 6,200 838.00 5,195,600
ダイキン工業 86,000 21,060.00 1,811,160,000
オルガノ 2,100 10,240.00 21,504,000
ト-ヨ-カネツ 2,600 2,847.00 7,402,200
栗田工業 38,600 5,180.00 199,948,000
椿本チエイン 10,300 3,245.00 33,423,500
大同工業 3,400 856.00 2,910,400
日 機 装
20,100 838.00 16,843,800
木村化工機 5,900 681.00 4,017,900 貸付株式数 2,300 株
レイズネクスト 10,400 1,174.00 12,209,600
アネスト岩田 12,300 879.00 10,811,700 貸付株式数 100 株
ダイフク 37,100 8,240.00 305,704,000
サムコ 1,900 2,718.00 5,164,200 貸付株式数 700 株
加藤製作所 3,100 843.00 2,613,300
油研工業 1,600 1,800.00 2,880,000 貸付株式数 200 株
タダノ 36,900 969.00 35,756,100
フジテック 24,200 2,649.00 64,105,800 貸付株式数 9,100 株
CKD 20,000 1,889.00 37,780,000
キトー 5,800 2,646.00 15,346,800
平和 20,700 1,998.00 41,358,600
理想科学工業 6,000 2,240.00 13,440,000
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SANKYO 16,100 4,255.00 68,505,500
日本金銭機械 7,400 689.00 5,098,600 貸付株式数 1,400 株
マースグループHLDGS 4,700 1,729.00 8,126,300
フクシマガリレイ 4,800 3,440.00 16,512,000
オーイズミ 2,800 436.00 1,220,800 貸付株式数 700 株
ダイコク電機 3,400 1,206.00 4,100,400 貸付株式数 1,000 株
竹内製作所 11,400 2,349.00 26,778,600
ア マ ノ
19,500 2,551.00 49,744,500
JUKI 10,400 711.00 7,394,400 貸付株式数 400 株
サンデン 10,000 209.00 2,090,000 貸付株式数 2,000 株
ジャノメ 6,100 707.00 4,312,700 貸付株式数 800 株
ブラザー工業 86,300 2,421.00 208,932,300
マックス 9,800 1,583.00 15,513,400
モリタホールディングス 11,700 1,323.00 15,479,100
グローリー 18,100 2,081.00 37,666,100
新晃工業 6,900 1,656.00 11,426,400
大和冷機工業 10,600 1,049.00 11,119,400
セガサミーホールディング
73,900 2,299.00 169,896,100
ス
日本ピストンリング 2,400 1,321.00 3,170,400
リ ケ ン
2,800 2,356.00 6,596,800 貸付株式数 400 株
TPR 8,800 1,283.00 11,290,400
ツバキ・ナカシマ 16,400 1,017.00 16,678,800
ホシザキ 21,800 7,700.00 167,860,000
大豊工業 5,800 726.00 4,210,800
日本精工 130,500 786.00 102,573,000
N T N
146,700 291.00 42,689,700
ジェイテクト 66,300 1,033.00 68,487,900
不 二 越
5,900 3,745.00 22,095,500
ミネベアミツミ 121,900 2,461.00 299,995,900
日本トムソン 19,300 561.00 10,827,300
T H K
41,600 2,783.00 115,772,800 貸付株式数 10,000 株
ユーシン精機 7,300 707.00 5,161,100
前澤給装工業 5,000 844.00 4,220,000 貸付株式数 1,400 株
イーグル工業 8,300 1,014.00 8,416,200
前澤工業 4,900 613.00 3,003,700
日本ピラ-工業 6,900 2,916.00 20,120,400
キッツ 24,900 695.00 17,305,500
日 立
358,600 6,874.00 2,465,016,400
東 芝
130,300 5,742.00 748,182,600
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三菱電機 712,600 1,447.00 1,031,132,200
富士電機 42,700 6,220.00 265,594,000
東洋電機製造 2,100 914.00 1,919,400
安川電機 75,500 4,615.00 348,432,500
シンフォニア テクノロ
7,700 1,415.00 10,895,500 貸付株式数 3,200 株
ジー
明 電 舎
11,300 2,075.00 23,447,500
オリジン 1,600 1,275.00 2,040,000
山洋電気 2,900 5,820.00 16,878,000
デンヨー 5,500 1,588.00 8,734,000
PHCホールディングス 11,400 1,522.00 17,350,800 貸付株式数 1,200 株
ベイカレントコンサルティ
5,000 37,450.00 187,250,000
ング
ORCHESTRA HL
1,400 2,584.00 3,617,600 貸付株式数 200 株
DGS
アイモバイル 3,000 1,475.00 4,425,000 貸付株式数 1,000 株
キャリアインデックス 2,400 514.00 1,233,600
MS-Japan 2,900 881.00 2,554,900 貸付株式数 1,000 株
船場 700 690.00 483,000
ジャパンエレベーターSH
22,600 1,538.00 34,758,800
D
フルテック 1,100 1,368.00 1,504,800 貸付株式数 300 株
グリーンズ 2,500 705.00 1,762,500 貸付株式数 1,000 株
ツナググループHLDGS 1,600 347.00 555,200 貸付株式数 300 株
GAMEWITH 1,900 510.00 969,000 貸付株式数 600 株
MS&CONSULTIN
1,100 741.00 815,100 貸付株式数 200 株
G
ウェルビー 4,700 823.00 3,868,100 貸付株式数 1,800 株
エル・ティー・エス 900 3,440.00 3,096,000 貸付株式数 300 株
ミダックホールディングス 3,200 2,740.00 8,768,000 貸付株式数 1,200 株
日総工産 5,600 605.00 3,388,000 貸付株式数 2,100 株
キュービーネットHLDG
3,300 1,428.00 4,712,400
S
RPAホールディングス 10,000 405.00 4,050,000 貸付株式数 3,800 株
三桜工業 10,400 662.00 6,884,800
マキタ 85,700 3,440.00 294,808,000
東芝テック 8,000 4,240.00 33,920,000
芝浦メカトロニクス 1,300 10,890.00 14,157,000 貸付株式数 500 株
マブチモーター 17,100 3,655.00 62,500,500
日本電産 174,800 8,688.00 1,518,662,400
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ユーエムシーエレクトロニ
2,700 477.00 1,287,900 貸付株式数 1,000 株
クス
トレックス・セミコンダク
3,400 3,055.00 10,387,000 貸付株式数 1,300 株
ター
東光高岳 4,100 1,808.00 7,412,800 貸付株式数 1,600 株
8,200 株
ダブル・スコープ 21,500 1,385.00 29,777,500 貸付株式数
(100 株 )
宮越ホールディングス 2,800 942.00 2,637,600 貸付株式数 1,000 株
ダイヘン 7,300 4,405.00 32,156,500
ヤーマン 12,100 1,263.00 15,282,300 貸付株式数 4,600 株
JVCケンウッド 60,500 190.00 11,495,000
ミマキエンジニアリング 6,500 583.00 3,789,500 貸付株式数 200 株
I-PEX 3,400 1,416.00 4,814,400 貸付株式数 400 株
日新電機 17,500 1,522.00 26,635,000
大崎電気 12,400 504.00 6,249,600 貸付株式数 500 株
オムロン 61,800 7,459.00 460,966,200
日東工業 9,300 2,336.00 21,724,800 貸付株式数 100 株
IDEC 9,200 2,774.00 25,520,800 貸付株式数 100 株
正興電機製作所 2,100 1,137.00 2,387,700 貸付株式数 800 株
不二電機工業 700 1,160.00 812,000 貸付株式数 400 株
ジーエス・ユアサ コーポ
23,100 2,181.00 50,381,100
サクサホールディングス 1,700 1,481.00 2,517,700 貸付株式数 100 株
メルコホールディングス 1,900 3,655.00 6,944,500 貸付株式数 600 株
テクノメディカ 2,000 1,577.00 3,154,000 貸付株式数 500 株
ダイヤモンドエレクトリク
2,100 1,189.00 2,496,900 貸付株式数 800 株
HD
日本電気 90,600 5,230.00 473,838,000
富 士 通
67,100 18,980.00 1,273,558,000
沖 電 気
28,900 762.00 22,021,800
岩崎通信機 3,200 851.00 2,723,200 貸付株式数 100 株
電気興業 3,900 2,600.00 10,140,000
サンケン電気 6,600 5,390.00 35,574,000
ナカヨ 1,400 1,124.00 1,573,600 貸付株式数 100 株
アイホン 3,600 1,718.00 6,184,800 貸付株式数 900 株
ルネサスエレクトロニクス 405,200 1,524.00 617,524,800
セイコーエプソン 86,300 2,266.00 195,555,800
ワコム 57,900 948.00 54,889,200 貸付株式数 22,200 株
アルバック 14,700 5,630.00 82,761,000
アクセル 2,800 845.00 2,366,000 貸付株式数 1,100 株
EIZO 5,400 3,755.00 20,277,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャパンディスプレイ 61,700 69.00 4,257,300
日本信号 16,600 920.00 15,272,000
京三製作所 14,400 447.00 6,436,800
能美防災 8,900 1,747.00 15,548,300
ホーチキ 4,600 1,269.00 5,837,400
星和電機 3,200 480.00 1,536,000 貸付株式数 1,300 株
エレコム 17,000 1,541.00 26,197,000
パナソニック ホールディ
795,200 1,199.50 953,842,400
ンク
シャープ 75,600 1,058.00 79,984,800 貸付株式数 28,300 株
アンリツ 47,600 1,526.00 72,637,600 貸付株式数 18,400 株
富士通ゼネラル 20,200 2,518.00 50,863,600
ソニーグループ ※
467,000 12,075.00 5,639,025,000
T D K
108,000 4,640.00 501,120,000
帝国通信工業 3,200 1,403.00 4,489,600
タムラ製作所 27,400 580.00 15,892,000 貸付株式数 10,300 株
アルプスアルパイン 62,600 1,456.00 91,145,600
池上通信機 2,400 599.00 1,437,600
日本電波工業 7,400 1,170.00 8,658,000 貸付株式数 2,800 株
鈴木 3,400 846.00 2,876,400 貸付株式数 1,300 株
メイコー 8,100 4,395.00 35,599,500
日本トリム 1,400 2,493.00 3,490,200
ローランド ディー.
4,300 3,425.00 14,727,500 貸付株式数 700 株
ジー.
フオスタ-電機 6,800 739.00 5,025,200
S M K
1,500 2,154.00 3,231,000 貸付株式数 600 株
ヨコオ 5,100 2,358.00 12,025,800
ティアック 10,900 126.00 1,373,400 貸付株式数 2,500 株
ホシデン 16,900 1,245.00 21,040,500
ヒロセ電機 10,900 17,990.00 196,091,000
日本航空電子 15,600 2,053.00 32,026,800
T O A
7,600 798.00 6,064,800 貸付株式数 100 株
マクセル 13,900 1,307.00 18,167,300
古野電気 8,800 1,053.00 9,266,400 貸付株式数 3,400 株
ユニデンホールディングス 1,600 3,345.00 5,352,000
スミダコーポレーション 6,900 847.00 5,844,300
アイコム 2,500 2,490.00 6,225,000 貸付株式数 1,000 株
リオン 2,700 2,629.00 7,098,300
本多通信工業 5,000 540.00 2,700,000 貸付株式数 2,100 株
横河電機 70,200 2,379.00 167,005,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新電元工業 2,700 3,300.00 8,910,000
アズビル 43,700 3,720.00 162,564,000
東亜ディーケーケー 4,300 943.00 4,054,900 貸付株式数 1,100 株
日本光電工業 29,200 3,015.00 88,038,000
チ ノ ー
2,500 1,643.00 4,107,500 貸付株式数 700 株
共和電業 8,700 342.00 2,975,400 貸付株式数 2,600 株
日本電子材料 3,600 1,929.00 6,944,400 貸付株式数 1,200 株
堀場製作所 13,100 6,810.00 89,211,000 貸付株式数 4,900 株
アドバンテスト 55,400 9,180.00 508,572,000
小野測器 3,600 443.00 1,594,800
エスペック 5,900 1,925.00 11,357,500
キーエンス ※
67,500 51,270.00 3,460,725,000
日置電機 3,500 7,310.00 25,585,000 貸付株式数 1,300 株
シスメックス 56,600 8,415.00 476,289,000
日本マイクロニクス 11,800 1,460.00 17,228,000 貸付株式数 3,400 株
メガチップス 6,600 3,470.00 22,902,000
OBARA GROUP
3,400 2,907.00 9,883,800 貸付株式数 1,400 株
IMAGICA GROU
5,500 733.00 4,031,500
P
澤藤電機 800 1,529.00 1,223,200 貸付株式数 300 株
デンソー 152,000 7,920.00 1,203,840,000
1,100 株
原田工業 3,100 930.00 2,883,000 貸付株式数
(1,000 株 )
コーセル 7,900 785.00 6,201,500
イリソ電子工業 6,300 3,565.00 22,459,500 貸付株式数 2,300 株
オプテックスグループ 12,200 2,083.00 25,412,600
千代田インテグレ 2,800 1,935.00 5,418,000
レーザーテック 31,300 18,345.00 574,198,500
スタンレー電気 49,500 2,270.00 112,365,000
岩崎電気 2,400 2,537.00 6,088,800
ウシオ電機 36,200 1,756.00 63,567,200
岡谷電機 4,000 282.00 1,128,000 貸付株式数 2,000 株
ヘリオステクノH 9,000 288.00 2,592,000
エノモト 2,000 1,672.00 3,344,000 貸付株式数 700 株
日本セラミック 6,900 2,107.00 14,538,300 貸付株式数 400 株
遠藤照明 3,300 782.00 2,580,600
古河電池 5,300 1,244.00 6,593,200 貸付株式数 2,000 株
双信電機 3,400 583.00 1,982,200 貸付株式数 1,300 株
山一電機 5,000 1,920.00 9,600,000 貸付株式数 600 株
図 研
4,800 2,897.00 13,905,600 貸付株式数 1,700 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本電子 14,700 6,250.00 91,875,000
カ シ オ
48,100 1,206.00 58,008,600
ファナック 65,400 21,645.00 1,415,583,000
日本シイエムケイ 13,500 465.00 6,277,500 貸付株式数 5,500 株
エンプラス 1,800 3,465.00 6,237,000
大真空 9,500 1,025.00 9,737,500 貸付株式数 3,700 株
ロ ー ム
31,800 10,770.00 342,486,000
浜松ホトニクス 50,900 6,170.00 314,053,000
三井ハイテック 6,700 11,390.00 76,313,000 貸付株式数 800 株
新光電気工業 21,900 4,615.00 101,068,500
京 セ ラ
104,900 7,481.00 784,756,900
協栄産業 500 1,421.00 710,500
太陽誘電 34,200 5,620.00 192,204,000
村田製作所 208,600 8,521.00 1,777,480,600
双葉電子工業 12,300 700.00 8,610,000
日東電工 44,900 9,660.00 433,734,000
北陸電気工業 2,600 1,241.00 3,226,600 貸付株式数 300 株
東海理化電機 19,600 1,472.00 28,851,200
ニチコン 21,000 1,384.00 29,064,000
日本ケミコン 7,000 1,950.00 13,650,000
500 株
K O A
10,600 1,772.00 18,783,200 貸付株式数
(500 株 )
三井E&SHD 21,700 383.00 8,311,100
日立造船 59,900 872.00 52,232,800
三菱重工業 111,900 5,338.00 597,322,200
川崎重工業 51,800 2,914.00 150,945,200
IHI 46,400 3,950.00 183,280,000
名村造船所 20,100 425.00 8,542,500 貸付株式数 8,400 株
サノヤスホールディングス 6,000 130.00 780,000 貸付株式数 2,400 株
スプリックス 2,300 1,044.00 2,401,200
マネジメントソリューショ
3,500 4,205.00 14,717,500 貸付株式数 1,100 株
ンズ
600 株
プロレド・パートナーズ 1,700 583.00 991,100 貸付株式数
(100 株 )
AND FACTORY
1,600 448.00 716,800 貸付株式数 400 株
テノ.ホールディングス 800 675.00 540,000 貸付株式数 300 株
フロンティア・マネジメン
1,900 1,350.00 2,565,000
ト
ピアラ 1,200 742.00 890,400 貸付株式数 400 株
コプロ・ホールディングス 1,400 938.00 1,313,200
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ギークス 1,200 880.00 1,056,000 貸付株式数 400 株
カーブスホールディングス 19,500 709.00 13,825,500 貸付株式数 6,100 株
フォーラムエンジニアリン
4,500 933.00 4,198,500
グ
FAST FITNESS
1,300 1,681.00 2,185,300 貸付株式数 500 株
JAP
日本車輌 2,300 2,079.00 4,781,700
三菱ロジスネクスト 9,800 870.00 8,526,000
近畿車輌 800 1,215.00 972,000 貸付株式数 400 株
一家ホールディングス 1,300 570.00 741,000 貸付株式数 400 株
フルサト・マルカHD 6,600 3,535.00 23,331,000 貸付株式数 2,500 株
ヤマエグループHD 4,400 1,210.00 5,324,000
藤久ホールディングス 2,400 728.00 1,747,200 貸付株式数 800 株
FPG 24,700 933.00 23,045,100 貸付株式数 2,900 株
島根銀行 2,000 514.00 1,028,000
じもとホールディングス 4,700 574.00 2,697,800
全国保証 17,500 4,355.00 76,212,500 貸付株式数 100 株
めぶきフィナンシャルG 321,200 249.00 79,978,800
ジャパンインベストメント 2,100 株
5,600 1,265.00 7,084,000 貸付株式数
A (2,100 株 )
東京きらぼしFG 8,800 1,932.00 17,001,600
九州フィナンシャルG 136,200 383.00 52,164,600 貸付株式数 12,300 株
かんぽ生命保険 73,900 2,126.00 157,111,400
ゆうちょ銀行 173,600 993.00 172,384,800 貸付株式数 66,600 株
あんしん保証 3,500 274.00 959,000 貸付株式数 1,100 株
1,500 株
富山第一銀行 16,100 394.00 6,343,400 貸付株式数
(1,500 株 )
コンコルディア・フィナン
383,900 453.00 173,906,700
シャル
ジェイリース 2,500 1,776.00 4,440,000 貸付株式数 900 株
西日本フィナンシャルHD 41,100 768.00 31,564,800
イントラスト 3,500 547.00 1,914,500
日本モーゲージサービス 4,200 973.00 4,086,600 貸付株式数 1,600 株
Casa 2,900 851.00 2,467,900 貸付株式数 1,000 株
アルヒ 10,800 991.00 10,702,800 貸付株式数 4,100 株
プレミアグループ 3,700 3,915.00 14,485,500
日産自動車 879,600 540.50 475,423,800
いすゞ自動車 222,000 1,620.00 359,640,000
トヨタ自動車 3,524,400 2,163.00 7,623,277,200
日野自動車 93,300 729.00 68,015,700
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三菱自動車工業 276,100 405.00 111,820,500 貸付株式数 106,300 株
エフテック 4,800 578.00 2,774,400
レシップホールディングス 2,300 582.00 1,338,600
GMB 1,200 734.00 880,800 貸付株式数 400 株
ファルテック 1,000 608.00 608,000
武蔵精密工業 16,700 1,420.00 23,714,000
日産車体 10,500 588.00 6,174,000 貸付株式数 4,100 株
新明和工業 20,400 1,139.00 23,235,600
極東開発工業 12,500 1,413.00 17,662,500
トピー工業 5,600 1,386.00 7,761,600
ティラド 1,900 2,831.00 5,378,900
タチエス 12,400 1,135.00 14,074,000
N O K
30,700 1,210.00 37,147,000
フタバ産業 17,100 387.00 6,617,700
KYB 7,000 3,035.00 21,245,000
市光工業 8,800 383.00 3,370,400
大同メタル工業 13,000 529.00 6,877,000 貸付株式数 1,400 株
プレス工業 33,400 432.00 14,428,800
ミクニ 8,700 365.00 3,175,500
太平洋工業 14,700 1,074.00 15,787,800
河西工業 8,500 276.00 2,346,000 貸付株式数 3,200 株
アイシン 54,600 4,360.00 238,056,000
マ ツ ダ
224,400 1,126.00 252,674,400
今仙電機製作所 4,300 613.00 2,635,900 貸付株式数 1,700 株
本田技研 ※
559,100 3,299.00 1,844,470,900
スズキ 155,400 3,942.00 612,586,800
SUBARU 201,800 2,363.00 476,853,400
安永 3,000 725.00 2,175,000 貸付株式数 1,200 株
ヤマハ発動機 97,400 2,661.00 259,181,400
小糸製作所 38,500 4,735.00 182,297,500
TBK 6,000 345.00 2,070,000
エクセディ 11,200 1,765.00 19,768,000
ミツバ 12,200 401.00 4,892,200
豊田合成 22,100 2,118.00 46,807,800
愛三工業 11,600 753.00 8,734,800
盟和産業 600 1,006.00 603,600 貸付株式数 300 株
日本プラスト 5,100 467.00 2,381,700 貸付株式数 500 株
ヨ ロ ズ
6,000 867.00 5,202,000 貸付株式数 2,400 株
エフ・シー・シー 12,100 1,361.00 16,468,100 貸付株式数 4,500 株
新家工業 1,500 1,511.00 2,266,500
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シマノ 28,400 22,485.00 638,574,000
テイ・エス テック
31,500 1,384.00 43,596,000
33FG 6,000 1,378.00 8,268,000
第四北越フィナンシャルG 10,900 2,539.00 27,675,100
ひろぎんHLDGS 99,200 617.00 61,206,400
マーキュリアホールディン
3,500 601.00 2,103,500 貸付株式数 800 株
グス
おきなわFG 6,400 2,152.00 13,772,800 貸付株式数 2,400 株
ダイレクトマケティングミ
7,500 1,775.00 13,312,500
クス
ポピンズ 1,700 2,202.00 3,743,400
LITALICO 5,800 2,621.00 15,201,800
十六FG 9,100 2,293.00 20,866,300
北國FHD 6,500 4,100.00 26,650,000
ネットプロHD 22,400 564.00 12,633,600 貸付株式数 8,500 株
プロクレアホールディング
7,500 1,903.00 14,272,500 貸付株式数 2,900 株
ス
1,600 株
ジャムコ 4,300 1,147.00 4,932,100 貸付株式数
(100 株 )
小 野 建
6,700 1,418.00 9,500,600
はるやまHLDGS 3,700 475.00 1,757,500 貸付株式数 1,200 株
南 陽
1,700 1,863.00 3,167,100
ノ ジ マ
11,800 2,937.00 34,656,600
佐鳥電機 4,400 1,223.00 5,381,200
カッパ・クリエイト 10,500 1,417.00 14,878,500 貸付株式数 3,900 株
エコートレーディング 1,800 595.00 1,071,000 貸付株式数 500 株
伯東 4,400 2,818.00 12,399,200
コンドーテック 5,400 1,073.00 5,794,200 貸付株式数 2,000 株
中山福 3,800 334.00 1,269,200 貸付株式数 1,300 株
ライトオン 5,700 760.00 4,332,000 貸付株式数 1,800 株
ナガイレーベン 9,000 1,945.00 17,505,000
三菱食品 7,000 3,035.00 21,245,000
良品計画 84,500 1,429.00 120,750,500
パリミキホールディングス 10,000 270.00 2,700,000 貸付株式数 3,400 株
松田産業 5,300 2,096.00 11,108,800
第一興商 14,000 4,000.00 56,000,000
メディパルHD 71,600 1,750.00 125,300,000
アドヴァングループ 6,600 822.00 5,425,200 貸付株式数 600 株
SPK 2,500 1,387.00 3,467,500 貸付株式数 1,000 株
萩原電気HLDGS 2,300 2,113.00 4,859,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルビス 2,400 2,208.00 5,299,200 貸付株式数 700 株
アズワン 10,500 5,940.00 62,370,000
スズデン 2,600 2,037.00 5,296,200
尾家産業 1,800 895.00 1,611,000 貸付株式数 700 株
シモジマ 4,600 965.00 4,439,000 貸付株式数 1,700 株
2,600 株
ドウシシャ 6,900 1,555.00 10,729,500 貸付株式数
(100 株 )
小津産業 1,400 1,840.00 2,576,000 貸付株式数 500 株
コナカ 8,200 347.00 2,845,400 貸付株式数 3,100 株
高速 4,300 1,572.00 6,759,600
ハウス ローゼ
1,100 1,694.00 1,863,400 貸付株式数 300 株
G-7ホールディングス 8,100 1,456.00 11,793,600
たけびし 2,200 1,488.00 3,273,600 貸付株式数 1,000 株
イオン北海道 10,700 1,086.00 11,620,200 貸付株式数 4,600 株
コ ジ マ
12,800 628.00 8,038,400 貸付株式数 4,800 株
ヒマラヤ 2,500 958.00 2,395,000
コーナン商事 10,300 3,780.00 38,934,000
ネットワンシステムズ 27,000 2,792.00 75,384,000
エコス 2,400 2,041.00 4,898,400 貸付株式数 1,000 株
ワタミ 8,800 974.00 8,571,200 貸付株式数 2,600 株
マルシェ 2,700 470.00 1,269,000 貸付株式数 800 株
リックス 2,300 1,933.00 4,445,900 貸付株式数 600 株
システムソフト 19,600 108.00 2,116,800 貸付株式数 5,800 株
パンパシフィックHD 146,800 2,081.00 305,490,800
丸文 5,700 811.00 4,622,700
西松屋チェーン 14,900 1,484.00 22,111,600 貸付株式数 6,000 株
ゼンショーホールディング
35,600 3,050.00 108,580,000 貸付株式数 13,500 株
ス
ハピネット 5,600 1,596.00 8,937,600
幸楽苑ホールディングス 4,500 1,287.00 5,791,500 貸付株式数 1,700 株
ハークスレイ 3,600 597.00 2,149,200 貸付株式数 1,100 株
橋本総業HLDGS 1,300 1,995.00 2,593,500 貸付株式数 400 株
日本ライフライン 22,000 930.00 20,460,000
サイゼリヤ 10,800 2,630.00 28,404,000 貸付株式数 3,700 株
タカショー 5,500 789.00 4,339,500 貸付株式数 1,900 株
VTホールディングス 27,400 467.00 12,795,800
アルゴグラフィックス 5,700 3,145.00 17,926,500
魚力 2,300 2,303.00 5,296,900 貸付株式数 700 株
IDOM 22,200 698.00 15,495,600 貸付株式数 8,000 株
日本エム・ディ・エム 4,500 1,623.00 7,303,500 貸付株式数 200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポプラ 1,800 152.00 273,600 貸付株式数 500 株
フジ・コーポレーション 4,100 1,240.00 5,084,000 貸付株式数 1,400 株
ユナイテッドアローズ 7,600 2,260.00 17,176,000 貸付株式数 2,800 株
進和 4,900 2,210.00 10,829,000 貸付株式数 1,700 株
エスケイジャパン 1,800 465.00 837,000
ダイトロン 2,800 2,068.00 5,790,400
ハイデイ日高 10,600 2,074.00 21,984,400 貸付株式数 4,000 株
シークス 9,700 1,097.00 10,640,900
YU-WA CREATI
5,200 240.00 1,248,000 貸付株式数 500 株
ON H
11,500 株
コロワイド 30,000 1,800.00 54,000,000 貸付株式数
(2,200 株 )
ピーシーデポコーポ 8,800 368.00 3,238,400 貸付株式数 3,500 株
田中商事 2,200 622.00 1,368,400 貸付株式数 100 株
オーハシテクニカ 3,500 1,275.00 4,462,500
壱番屋 5,200 4,945.00 25,714,000 貸付株式数 1,200 株
白銅 2,300 2,532.00 5,823,600 貸付株式数 400 株
トップカルチャー 3,700 283.00 1,047,100
PLANT 1,700 658.00 1,118,600 貸付株式数 600 株
スギホールディングス 14,700 5,340.00 78,498,000
ダイコー通産 600 1,171.00 702,600 貸付株式数 300 株
薬王堂ホールディングス 3,800 1,988.00 7,554,400
島津製作所 91,200 4,745.00 432,744,000
J M S
6,300 583.00 3,672,900
クボテック 2,200 263.00 578,600 貸付株式数 600 株
長野計器 5,200 1,182.00 6,146,400
ブイ・テクノロジー 3,300 3,035.00 10,015,500
スター精密 10,700 1,722.00 18,425,400
東京計器 5,100 1,474.00 7,517,400 貸付株式数 1,600 株
愛知時計 2,800 1,510.00 4,228,000
1,400 株
インターアクション 3,800 2,115.00 8,037,000 貸付株式数
(100 株 )
オーバル 7,300 321.00 2,343,300 貸付株式数 2,500 株
東京精密 11,900 4,985.00 59,321,500
マニー 27,700 1,471.00 40,746,700 貸付株式数 10,500 株
ニコン 107,900 1,667.00 179,869,300
トプコン 34,900 1,922.00 67,077,800
オリンパス 370,700 2,801.50 1,038,516,050
理研計器 5,200 4,050.00 21,060,000 貸付株式数 2,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCREENホールディン
12,200 12,070.00 147,254,000
グス
キヤノン電子 6,600 1,555.00 10,263,000
タムロン 5,300 2,494.00 13,218,200 貸付株式数 1,000 株
HOYA 143,900 13,520.00 1,945,528,000
シ ー ド
4,300 504.00 2,167,200 貸付株式数 1,200 株
ノーリツ鋼機 6,700 2,469.00 16,542,300
A&Dホロンホールディン
8,400 996.00 8,366,400 貸付株式数 2,400 株
グス
朝日インテック 81,500 1,897.00 154,605,500
キヤノン 370,300 3,331.00 1,233,469,300
リ コ ー
187,200 1,172.00 219,398,400
シチズン時計 77,600 567.00 43,999,200
リズム 2,300 1,785.00 4,105,500
大研医器 7,200 513.00 3,693,600
メニコン 23,600 2,830.00 66,788,000 貸付株式数 400 株
シンシア 1,000 453.00 453,000 貸付株式数 200 株
中本パックス 2,100 1,631.00 3,425,100 貸付株式数 700 株
3,700 株
スノーピーク 9,700 2,660.00 25,802,000 貸付株式数
(100 株 )
パラマウントベッドHD 14,300 2,013.00 28,785,900
トランザクション 4,600 1,087.00 5,000,200 貸付株式数 1,100 株
粧美堂 2,400 415.00 996,000 貸付株式数 700 株
ニホンフラッシュ 5,900 950.00 5,605,000 貸付株式数 2,100 株
前田工繊 7,400 2,700.00 19,980,000 貸付株式数 100 株
永大産業 7,900 271.00 2,140,900
アートネイチャー 6,100 741.00 4,520,100
バンダイナムコHLDGS 63,400 9,608.00 609,147,200
アイフィスジャパン 2,100 687.00 1,442,700 貸付株式数 700 株
共立印刷 10,900 158.00 1,722,200 貸付株式数 4,100 株
SHOEI 6,700 4,760.00 31,892,000
フランスベッドHLDGS 9,300 895.00 8,323,500 貸付株式数 3,400 株
マーベラス 11,500 708.00 8,142,000
パイロットコーポレーショ
11,300 5,140.00 58,082,000
ン
萩原工業 4,800 1,146.00 5,500,800 貸付株式数 1,800 株
エイベックス 12,700 1,242.00 15,773,400 貸付株式数 4,500 株
フジシールインターナショ
16,000 1,563.00 25,008,000
ナル
タカラトミー 30,700 1,316.00 40,401,200 貸付株式数 3,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
広済堂ホールディングス 4,600 1,071.00 4,926,600 貸付株式数 1,600 株
エステールホールディング
1,400 635.00 889,000 貸付株式数 700 株
ス
レック 9,100 708.00 6,442,800
タカノ 2,500 843.00 2,107,500 貸付株式数 800 株
三光合成 9,800 350.00 3,430,000 貸付株式数 3,300 株
プロネクサス 5,800 1,080.00 6,264,000
ホクシン 5,100 146.00 744,600
ウッドワン 2,200 1,197.00 2,633,400 貸付株式数 500 株
大建工業 3,900 1,854.00 7,230,600
き も と
10,900 241.00 2,626,900
凸版印刷 102,500 2,434.00 249,485,000
大日本印刷 83,200 2,915.00 242,528,000
共同印刷 2,000 2,638.00 5,276,000 貸付株式数 700 株
NISSHA 13,700 1,483.00 20,317,100 貸付株式数 200 株
光村印刷 600 1,275.00 765,000 貸付株式数 200 株
藤森工業 6,100 3,685.00 22,478,500
ヴィア・ホールディングス 9,900 156.00 1,544,400 貸付株式数 3,500 株
TAKARA & COM
4,300 1,812.00 7,791,600 貸付株式数 1,300 株
PANY
前澤化成工業 4,300 1,292.00 5,555,600 貸付株式数 1,400 株
未来工業 2,700 1,560.00 4,212,000
アシックス 60,100 2,555.00 153,555,500
ツ ツ ミ
1,900 1,988.00 3,777,200 貸付株式数 600 株
ウェーブロックHLDGS 3,100 664.00 2,058,400 貸付株式数 900 株
ジェイ エス ピー
4,200 1,448.00 6,081,600 貸付株式数 1,600 株
ニ チ ハ
9,800 2,427.00 23,784,600
ローランド 5,200 4,735.00 24,622,000 貸付株式数 1,900 株
エフピコ 13,600 2,750.00 37,400,000
小松ウオール工業 2,200 1,897.00 4,173,400
ヤマハ 43,400 5,470.00 237,398,000
河合楽器 1,900 2,855.00 5,424,500
クリナップ 6,700 579.00 3,879,300
ピジヨン 45,100 1,829.00 82,487,900 貸付株式数 17,200 株
天馬 6,300 2,365.00 14,899,500 貸付株式数 2,200 株
兼松サステック 500 1,647.00 823,500 貸付株式数 100 株
キングジム 5,800 921.00 5,341,800 貸付株式数 2,200 株
500 株
象印マホービン 19,000 1,433.00 27,227,000 貸付株式数
(500 株 )
リンテック 15,800 2,428.00 38,362,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信越ポリマー 13,200 1,145.00 15,114,000
東 リ
16,500 208.00 3,432,000
イトーキ 13,200 392.00 5,174,400 貸付株式数 3,700 株
任 天 堂
42,100 57,830.00 2,434,643,000
三菱鉛筆 10,700 1,371.00 14,669,700 貸付株式数 400 株
松 風
2,800 1,700.00 4,760,000 貸付株式数 1,200 株
タカラスタンダ-ド 13,100 1,244.00 16,296,400 貸付株式数 100 株
コ ク ヨ
33,700 1,655.00 55,773,500 貸付株式数 12,900 株
ナカバヤシ 6,300 501.00 3,156,300 貸付株式数 600 株
ニ フ コ
24,700 3,220.00 79,534,000
立川ブラインド 2,900 1,090.00 3,161,000 貸付株式数 1,000 株
グローブライド 5,900 2,281.00 13,457,900
オカムラ 22,500 1,122.00 25,245,000
バルカー 6,700 2,892.00 19,376,400
MUTOHホールディング
800 2,128.00 1,702,400 貸付株式数 300 株
ス
伊 藤 忠
464,700 3,739.00 1,737,513,300
丸 紅
670,500 1,404.00 941,382,000
スクロール 11,200 860.00 9,632,000 貸付株式数 4,200 株
高 島
1,100 2,462.00 2,708,200
ヨンドシーホールディング
6,300 1,762.00 11,100,600 貸付株式数 2,400 株
ス
三陽商会 3,200 964.00 3,084,800 貸付株式数 700 株
長瀬産業 35,200 1,846.00 64,979,200
ナイガイ 2,300 306.00 703,800 貸付株式数 900 株
蝶 理
4,100 1,986.00 8,142,600
豊田通商 68,300 4,985.00 340,475,500
オンワ-ドホールディング
41,400 284.00 11,757,600 貸付株式数 16,100 株
ス
三共生興 9,100 566.00 5,150,600
兼 松
26,000 1,349.00 35,074,000
美 津 濃
6,500 2,259.00 14,683,500
ツカモトコーポレーション 1,200 1,295.00 1,554,000 貸付株式数 400 株
ルックホールディングス 2,300 1,612.00 3,707,600 貸付株式数 800 株
三井物産 544,800 3,309.00 1,802,743,200
日本紙パルプ 3,500 3,630.00 12,705,000
東京エレクトロン 47,300 60,670.00 2,869,691,000
カメイ 8,100 1,085.00 8,788,500 貸付株式数 100 株
東都水産 400 4,385.00 1,754,000
OUGホールディングス 1,100 2,792.00 3,071,200 貸付株式数 400 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スターゼン 5,200 1,972.00 10,254,400 貸付株式数 1,900 株
セイコーHD 10,500 2,678.00 28,119,000
山 善
27,800 968.00 26,910,400 貸付株式数 11,600 株
椿本興業 1,500 3,730.00 5,595,000 貸付株式数 400 株
住友商事 444,200 1,904.00 845,756,800
BIPROGY 22,900 2,885.00 66,066,500
内田洋行 3,000 5,260.00 15,780,000 貸付株式数 1,100 株
三菱商事 504,400 4,537.00 2,288,462,800
第一実業 3,000 3,285.00 9,855,000
キヤノンマーケティングJ
18,100 3,020.00 54,662,000
PN
西華産業 3,300 1,658.00 5,471,400
佐藤商事 5,100 1,175.00 5,992,500
菱洋エレクトロ 4,300 2,278.00 9,795,400 貸付株式数 1,600 株
東京産業 5,600 714.00 3,998,400 貸付株式数 400 株
ユアサ商事 6,200 3,280.00 20,336,000
神鋼商事 1,700 3,850.00 6,545,000
トルク 10,100 212.00 2,141,200 貸付株式数 1,100 株
阪和興業 13,400 3,025.00 40,535,000
正栄食品 4,700 4,110.00 19,317,000 貸付株式数 1,600 株
カナデン 6,200 1,030.00 6,386,000 貸付株式数 2,200 株
菱電商事 5,800 1,661.00 9,633,800 貸付株式数 2,300 株
ニプロ 52,600 1,046.00 55,019,600
岩谷産業 16,700 5,510.00 92,017,000
ナイス 2,500 1,673.00 4,182,500
ニチモウ 1,000 2,490.00 2,490,000
極東貿易 2,100 2,662.00 5,590,200 貸付株式数 700 株
アステナホールディングス 9,800 423.00 4,145,400
兼松エレクトロニクス 3,900 3,955.00 15,424,500
三愛オブリ 17,000 985.00 16,745,000
稲畑産業 14,700 2,304.00 33,868,800 貸付株式数 2,000 株
GSIクレオス 3,500 1,296.00 4,536,000 貸付株式数 1,300 株
明和産業 6,700 694.00 4,649,800 貸付株式数 2,500 株
クワザワホールディングス 2,500 468.00 1,170,000 貸付株式数 1,000 株
ゴ-ルドウイン 12,400 8,260.00 102,424,000
ユニ・チヤ-ム 143,700 4,278.00 614,748,600
デサント 13,100 2,950.00 38,645,000
キ ン グ
3,300 565.00 1,864,500 貸付株式数 1,300 株
ワ キ タ
13,800 1,129.00 15,580,200
ヤマトインタ-ナシヨナル 5,200 288.00 1,497,600 貸付株式数 2,300 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東邦ホールディングス 21,000 1,949.00 40,929,000
サンゲツ 18,000 1,540.00 27,720,000
ミツウロコグループ 9,100 942.00 8,572,200
シナネンホールディングス 2,500 3,395.00 8,487,500
伊藤忠エネクス 16,000 1,073.00 17,168,000
サンリオ 21,300 2,620.00 55,806,000 貸付株式数 900 株
サンワ テクノス
3,700 1,400.00 5,180,000
リョーサン 7,600 2,382.00 18,103,200
新光商事 9,700 896.00 8,691,200
トーホー 3,000 1,206.00 3,618,000 貸付株式数 1,200 株
三信電気 3,000 1,620.00 4,860,000
東陽テクニカ 7,900 1,106.00 8,737,400
モスフード サービス
9,600 3,065.00 29,424,000 貸付株式数 3,600 株
加賀電子 6,200 3,140.00 19,468,000
三益半導体 5,700 2,426.00 13,828,200 貸付株式数 700 株
都築電気 3,400 1,344.00 4,569,600 貸付株式数 1,300 株
ソーダニツカ 6,500 624.00 4,056,000
立花エレテック 5,100 1,565.00 7,981,500 貸付株式数 1,800 株
木曽路 9,800 2,207.00 21,628,600 貸付株式数 2,800 株
SRSホールディングス 10,700 879.00 9,405,300 貸付株式数 3,200 株
千 趣 会
13,700 398.00 5,452,600 貸付株式数 4,900 株
タカキユー 6,300 94.00 592,200 貸付株式数 2,200 株
リテールパートナーズ 10,400 1,131.00 11,762,400 貸付株式数 3,300 株
ケーヨー 13,700 966.00 13,234,200
上新電機 7,600 1,863.00 14,158,800 貸付株式数 2,000 株
日本瓦斯 35,700 1,994.00 71,185,800
ロイヤルホールディングス 12,000 2,315.00 27,780,000 貸付株式数 4,600 株
東 天 紅
700 941.00 658,700
いなげや 7,700 1,198.00 9,224,600
チヨダ 6,700 744.00 4,984,800 貸付株式数 2,500 株
ライフコーポレーション 6,100 2,647.00 16,146,700
リンガーハツト 8,700 2,331.00 20,279,700 貸付株式数 3,300 株
MrMaxHD 9,400 622.00 5,846,800
テンアライド 7,300 315.00 2,299,500 貸付株式数 2,600 株
AOKIホールディングス 14,000 700.00 9,800,000 貸付株式数 2,400 株
オークワ 10,500 859.00 9,019,500
コメリ 11,300 2,780.00 31,414,000
青山商事 14,300 902.00 12,898,600 貸付株式数 100 株
しまむら 8,500 11,060.00 94,010,000
はせがわ 4,800 287.00 1,377,600 貸付株式数 900 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高 島 屋
50,900 1,335.00 67,951,500
松 屋
13,200 921.00 12,157,200 貸付株式数 1,700 株
エイチ・ツー・オーリテイ
32,900 1,068.00 35,137,200 貸付株式数 12,100 株
リング
近鉄百貨店 2,300 2,520.00 5,796,000 貸付株式数 900 株
丸井グループ 54,800 2,514.00 137,767,200
クレディセゾン 44,400 1,530.00 67,932,000
アクシアル リテイリング
5,100 3,020.00 15,402,000 貸付株式数 1,900 株
井 筒 屋
3,400 342.00 1,162,800 貸付株式数 1,300 株
イオン 255,700 2,352.50 601,534,250
イ ズ ミ
12,200 2,893.00 35,294,600 貸付株式数 1,300 株
フオーバル 2,800 874.00 2,447,200 貸付株式数 500 株
平 和 堂
11,300 1,931.00 21,820,300 貸付株式数 5,200 株
フ ジ
17,400 2,256.00 39,254,400 貸付株式数 7,400 株
ヤオコー 8,300 6,430.00 53,369,000 貸付株式数 3,000 株
ゼビオホールディングス 10,200 891.00 9,088,200
ケーズホールディングス 63,900 1,274.00 81,408,600
PALTAC 10,300 4,230.00 43,569,000 貸付株式数 100 株
三谷産業 11,600 319.00 3,700,400 貸付株式数 3,700 株
OLYMPICグループ 3,000 681.00 2,043,000 貸付株式数 1,200 株
日産東京販売HD 9,000 252.00 2,268,000
新生銀行 48,000 1,975.00 94,800,000
あおぞら銀行 41,100 2,678.00 110,065,800
三菱UFJフィナンシャル
4,406,400 738.80 3,255,448,320 貸付株式数 1,720,900 株
G ※
りそなホールディングス 796,500 492.30 392,116,950
三井住友トラストHD 127,400 4,017.00 511,765,800
三井住友フィナンシャルG
487,800 3,982.00 1,942,419,600
※
千葉銀行 220,800 691.00 152,572,800
群馬銀行 125,400 359.00 45,018,600
武蔵野銀行 9,900 1,774.00 17,562,600
千葉興業銀行 15,800 262.00 4,139,600 貸付株式数 2,000 株
筑波銀行 28,300 186.00 5,263,800 貸付株式数 2,500 株
七十七銀行 20,800 1,785.00 37,128,000
秋田銀行 4,300 1,537.00 6,609,100
山形銀行 7,000 854.00 5,978,000 貸付株式数 400 株
岩手銀行 4,500 2,066.00 9,297,000
東邦銀行 54,600 199.00 10,865,400 貸付株式数 7,900 株
東北銀行 3,000 992.00 2,976,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ふくおかフィナンシャルG 56,200 2,340.00 131,508,000
静岡銀行 161,200 776.00 125,091,200
スルガ銀行 63,000 363.00 22,869,000
八十二銀行 150,100 468.00 70,246,800
山梨中央銀行 7,400 1,142.00 8,450,800 貸付株式数 800 株
大垣共立銀行 13,200 1,750.00 23,100,000
福井銀行 5,900 1,337.00 7,888,300 貸付株式数 100 株
清水銀行 2,500 1,501.00 3,752,500
富山銀行 1,100 1,864.00 2,050,400 貸付株式数 400 株
滋賀銀行 12,600 2,723.00 34,309,800 貸付株式数 1,200 株
南都銀行 10,500 1,957.00 20,548,500 貸付株式数 100 株
百五銀行 64,800 321.00 20,800,800
京都銀行 24,000 5,810.00 139,440,000
紀陽銀行 23,000 1,378.00 31,694,000
ほくほくフィナンシャルG 43,000 825.00 35,475,000
山陰合同銀行 41,900 673.00 28,198,700 貸付株式数 13,600 株
中国銀行 55,500 927.00 51,448,500 貸付株式数 400 株
鳥取銀行 2,000 1,211.00 2,422,000
伊予銀行 87,900 643.00 56,519,700
百十四銀行 7,000 1,743.00 12,201,000
3,800 株
四国銀行 10,000 808.00 8,080,000 貸付株式数
(700 株 )
阿波銀行 10,200 2,020.00 20,604,000
大分銀行 4,000 1,757.00 7,028,000
宮崎銀行 4,100 2,042.00 8,372,200
佐賀銀行 3,700 1,431.00 5,294,700 貸付株式数 200 株
琉球銀行 15,700 790.00 12,403,000 貸付株式数 1,900 株
セブン銀行 219,600 243.00 53,362,800 貸付株式数 19,900 株
みずほフィナンシャルG 901,200 1,531.00 1,379,737,200
高知銀行 2,200 738.00 1,623,600 貸付株式数 1,000 株
山口フィナンシャルG 78,000 744.00 58,032,000
芙蓉総合リース 6,700 7,710.00 51,657,000
みずほリース 9,800 3,080.00 30,184,000
東京センチュリー 12,400 4,230.00 52,452,000
SBIホールディングス 90,800 2,643.00 239,984,400
日本証券金融 28,700 879.00 25,227,300
アイフル 123,500 345.00 42,607,500
日本アジア投資 5,900 263.00 1,551,700
長野銀行 2,100 1,295.00 2,719,500
名古屋銀行 4,800 3,070.00 14,736,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北洋銀行 99,200 220.00 21,824,000
愛知銀行 2,400 5,060.00 12,144,000
中京銀行 2,300 1,635.00 3,760,500
大光銀行 2,200 1,293.00 2,844,600 貸付株式数 900 株
愛媛銀行 9,700 833.00 8,080,100
トマト銀行 2,100 1,015.00 2,131,500
京葉銀行 30,700 462.00 14,183,400 貸付株式数 11,200 株
栃木銀行 33,400 268.00 8,951,200
北日本銀行 2,000 1,592.00 3,184,000 貸付株式数 700 株
東和銀行 12,100 514.00 6,219,400
福島銀行 7,300 226.00 1,649,800
大東銀行 2,900 652.00 1,890,800
リコーリース 6,500 3,470.00 22,555,000
イオンフィナンシャルサー
40,100 1,230.00 49,323,000
ビス
ア コ ム
144,900 320.00 46,368,000
ジャックス 7,600 3,370.00 25,612,000
オ リ コ
198,600 125.00 24,825,000
オリックス 436,900 2,461.50 1,075,429,350
三菱HCキャピタル 248,500 628.00 156,058,000
ジャフコ グループ
28,100 1,599.00 44,931,900
九州 リースサービス
3,300 579.00 1,910,700 貸付株式数 1,300 株
トモニホールディングス 54,400 313.00 17,027,200
大和証券G本社 524,000 622.60 326,242,400
野村ホールディングス 1,122,300 503.60 565,190,280
岡三証券グループ 54,000 342.00 18,468,000 貸付株式数 400 株
丸三証券 21,900 484.00 10,599,600
東洋証券 22,800 196.00 4,468,800 貸付株式数 8,600 株
東海東京HD 75,300 372.00 28,011,600
光世証券 1,900 480.00 912,000 貸付株式数 500 株
水戸証券 18,900 276.00 5,216,400
いちよし証券 13,100 640.00 8,384,000 貸付株式数 100 株
松井証券 35,900 824.00 29,581,600
SOMPOホールディング
110,000 6,021.00 662,310,000
ス
日本取引所グループ 175,300 2,069.00 362,695,700
マネックスG 61,300 504.00 30,895,200 貸付株式数 23,200 株
極東証券 8,900 677.00 6,025,300 貸付株式数 3,500 株
岩井コスモホールディング 7,000 1,245.00 8,715,000 貸付株式数 900 株
アイザワ証券グループ 10,800 695.00 7,506,000 貸付株式数 100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フィデアホール 6,700 1,273.00 8,529,100 貸付株式数 200 株
池田泉州HD 80,600 187.00 15,072,200
アニコム ホールディング
22,500 658.00 14,805,000 貸付株式数 8,200 株
ス
MS&AD 155,700 4,166.00 648,646,200
マネーパートナーズGP 7,500 239.00 1,792,500 貸付株式数 2,000 株
12,600 株
スパークス・グループ 33,800 262.00 8,855,600 貸付株式数
(200 株 )
小林洋行 3,000 230.00 690,000
第一生命HLDGS 350,100 2,699.50 945,094,950
東京海上HD 215,100 7,605.00 1,635,835,500
アドバンテッジリスクマネ 3,600 495.00 1,782,000 貸付株式数 1,300 株
イー・ギャランティ 10,800 2,077.00 22,431,600
アサックス 4,600 613.00 2,819,800 貸付株式数 1,500 株
NECキャピタルソリュー
3,200 1,977.00 6,326,400
ション
T&Dホールディングス 172,800 1,547.00 267,321,600
アドバンスクリエイト 3,500 952.00 3,332,000 貸付株式数 1,100 株
三井不動産 303,700 2,825.50 858,104,350
三菱地所 440,400 1,943.00 855,697,200
平和不動産 12,000 3,925.00 47,100,000
東京建物 66,500 1,720.00 114,380,000
京阪神ビルディング 10,200 1,270.00 12,954,000
住友不動産 139,700 3,558.00 497,052,600
太平洋興発 2,700 664.00 1,792,800
テーオーシー 11,900 631.00 7,508,900 貸付株式数 2,500 株
東京楽天地 1,000 4,050.00 4,050,000 貸付株式数 400 株
スターツコーポレーション 10,100 2,492.00 25,169,200
フジ住宅 8,200 658.00 5,395,600
空港施設 6,900 536.00 3,698,400 貸付株式数 800 株
明和地所 3,100 626.00 1,940,600
ゴールドクレスト 5,800 1,701.00 9,865,800
リログループ 39,000 2,188.00 85,332,000 貸付株式数 200 株
エスリード 2,700 1,721.00 4,646,700 貸付株式数 700 株
日神グループHLDGS 11,600 455.00 5,278,000 貸付株式数 4,400 株
日本エスコン 13,600 789.00 10,730,400 貸付株式数 4,900 株
タカラレーベン 30,400 345.00 10,488,000 貸付株式数 200 株
AVANTIA 3,200 858.00 2,745,600 貸付株式数 600 株
イオンモール 37,100 1,640.00 60,844,000
毎日コムネット 2,100 685.00 1,438,500 貸付株式数 900 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファースト住建 2,600 1,118.00 2,906,800 貸付株式数 900 株
ランド 403,800 10.00 4,038,000 貸付株式数 144,600 株
カチタス 18,300 3,045.00 55,723,500
東祥 5,400 1,406.00 7,592,400 貸付株式数 1,500 株
トーセイ 10,200 1,179.00 12,025,800 貸付株式数 3,600 株
穴吹興産 1,500 2,370.00 3,555,000 貸付株式数 600 株
サンフロンティア不動産 10,300 1,090.00 11,227,000
インテリックス 1,500 625.00 937,500 貸付株式数 100 株
ランドビジネス 1,700 240.00 408,000 貸付株式数 1,100 株
サンネクスタグループ 2,200 1,187.00 2,611,400 貸付株式数 900 株
グランディハウス 4,800 532.00 2,553,600
東武鉄道 69,600 3,020.00 210,192,000
相鉄ホールディングス 22,500 2,287.00 51,457,500
東急 178,200 1,526.00 271,933,200
京浜急行 87,200 1,436.00 125,219,200 貸付株式数 9,700 株
小田急電鉄 99,600 1,763.00 175,594,800
京王電鉄 34,800 4,570.00 159,036,000
京成電鉄 46,500 3,630.00 168,795,000
富士急行 8,000 4,265.00 34,120,000 貸付株式数 2,600 株
新京成電鉄 2,000 2,959.00 5,918,000 貸付株式数 200 株
東日本旅客鉄道 119,600 7,025.00 840,190,000
西日本旅客鉄道 82,900 5,082.00 421,297,800
東海旅客鉄道 55,600 16,430.00 913,508,000
西武ホールディングス 92,300 1,414.00 130,512,200
鴻池運輸 10,800 1,146.00 12,376,800
西日本鉄道 18,700 2,830.00 52,921,000
ハマキョウレックス 4,900 2,931.00 14,361,900
サカイ引越センター 3,400 4,390.00 14,926,000 貸付株式数 1,200 株
近鉄グループHLDGS 67,700 3,965.00 268,430,500
阪急阪神HLDGS 84,300 3,570.00 300,951,000
南海電鉄 30,100 2,526.00 76,032,600 貸付株式数 11,500 株
京阪ホールディングス 28,900 3,195.00 92,335,500
神戸電鉄 2,000 3,325.00 6,650,000 貸付株式数 600 株
名古屋鉄道 71,300 2,223.00 158,499,900
山陽電鉄 5,000 2,168.00 10,840,000 貸付株式数 600 株
アルプス物流 4,800 1,137.00 5,457,600
トランコム 2,000 6,460.00 12,920,000 貸付株式数 700 株
ヤマトホールディングス 99,000 2,204.00 218,196,000
山 九
17,700 3,890.00 68,853,000
日 新
5,200 1,686.00 8,767,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
丸 運
3,100 239.00 740,900 貸付株式数 1,400 株
丸全昭和運輸 5,100 3,030.00 15,453,000 貸付株式数 1,500 株
センコーグループHLDG
33,800 855.00 28,899,000 貸付株式数 3,500 株
S
トナミホールディングス 1,400 3,495.00 4,893,000
ニッコンホールディングス 22,700 2,097.00 47,601,900
日石輸送 700 2,603.00 1,822,100 貸付株式数 200 株
福山通運 9,900 3,245.00 32,125,500
セイノーホールディングス 41,700 1,020.00 42,534,000 貸付株式数 15,300 株
エスライン 1,800 858.00 1,544,400 貸付株式数 700 株
神奈川中央交通 2,000 3,545.00 7,090,000 貸付株式数 600 株
日立物流 13,300 8,550.00 113,715,000
丸和運輸機関 12,900 1,563.00 20,162,700 貸付株式数 400 株
C&Fロジホールディング
6,300 1,042.00 6,564,600
ス
日本郵船 59,100 10,690.00 631,779,000
商船三井 111,700 3,525.00 393,742,500
川崎汽船 21,800 10,700.00 233,260,000
NSユナイテッド海運 3,500 4,400.00 15,400,000 貸付株式数 1,400 株
明治海運 7,200 1,387.00 9,986,400 貸付株式数 3,000 株
飯野海運 29,500 737.00 21,741,500
共栄タンカー 1,200 1,141.00 1,369,200 貸付株式数 400 株
九州旅客鉄道 49,700 2,678.00 133,096,600
SGホールディングス 123,600 2,282.00 282,055,200
NIPPON EXPRE
22,100 7,890.00 174,369,000
SS
日本航空 155,200 2,379.00 369,220,800
ANAホールディングス 172,000 2,593.00 445,996,000
ビーウィズ 1,900 1,443.00 2,741,700 貸付株式数 700 株
パスコ 1,400 1,317.00 1,843,800
TREホールディングス 12,200 2,095.00 25,559,000 貸付株式数 3,600 株
人・夢・技術グループ 2,800 2,445.00 6,846,000
西本WISMETTAC
1,700 3,595.00 6,111,500 貸付株式数 600 株
HD
シルバーライフ 1,600 1,575.00 2,520,000 貸付株式数 600 株
ヤマシタヘルスケアHLD
800 1,881.00 1,504,800
GS
GENKY DRUGST
3,200 3,390.00 10,848,000 貸付株式数 1,200 株
ORES
コーア商事HLDGS 4,600 853.00 3,923,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国際紙パルプ商事 14,000 430.00 6,020,000 貸付株式数 5,500 株
ナルミヤ・インターナショ
1,600 921.00 1,473,600 貸付株式数 500 株
ナル
ブックオフGHD 4,600 983.00 4,521,800 貸付株式数 1,500 株
ギフトホールディングス 1,200 2,236.00 2,683,200
三菱倉庫 19,800 3,100.00 61,380,000
三井倉庫HOLD 7,100 3,015.00 21,406,500
住友倉庫 22,000 2,110.00 46,420,000 貸付株式数 8,200 株
渋沢倉庫 3,700 2,286.00 8,458,200 貸付株式数 600 株
ヤマタネ 3,000 1,630.00 4,890,000 貸付株式数 1,100 株
東陽倉庫 10,200 304.00 3,100,800 貸付株式数 1,700 株
乾汽船 4,400 1,830.00 8,052,000 貸付株式数 1,800 株
日本トランスシティ 13,500 538.00 7,263,000
ケイヒン 1,200 1,387.00 1,664,400
中央倉庫 3,700 994.00 3,677,800 貸付株式数 1,400 株
川西倉庫 1,300 1,163.00 1,511,900 貸付株式数 400 株
安田倉庫 4,700 962.00 4,521,400
ファイズホールディングス 1,500 824.00 1,236,000
東洋埠頭 1,800 1,329.00 2,392,200
上 組
36,400 2,593.00 94,385,200 貸付株式数 9,900 株
サンリツ 1,600 742.00 1,187,200
キムラユニティー 1,800 1,504.00 2,707,200 貸付株式数 200 株
キユーソー流通システム 3,400 1,104.00 3,753,600 貸付株式数 1,200 株
近鉄エクスプレス 12,800 4,175.00 53,440,000
東海運 3,400 300.00 1,020,000 貸付株式数 1,400 株
エーアイテイー 4,400 1,567.00 6,894,800
内外トランスライン 2,700 1,999.00 5,397,300 貸付株式数 900 株
ショーエイコーポ 2,700 582.00 1,571,400 貸付株式数 800 株
日本コンセプト 2,200 1,619.00 3,561,800
TBSホールディングス 38,300 1,716.00 65,722,800
日本テレビHLDS 60,800 1,243.00 75,574,400
朝日放送グループHD 6,400 668.00 4,275,200 貸付株式数 2,500 株
テレビ朝日HD 18,000 1,481.00 26,658,000
スカパーJSATHD 61,700 480.00 29,616,000 貸付株式数 700 株
テレビ東京HD 5,000 2,010.00 10,050,000
日本BS放送 3,000 1,066.00 3,198,000 貸付株式数 900 株
ビジョン 12,000 1,323.00 15,876,000
スマートバリュー 1,700 529.00 899,300 貸付株式数 600 株
USEN-NEXT HL
6,000 2,038.00 12,228,000 貸付株式数 2,500 株
DGS
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ワイヤレスゲート 3,000 322.00 966,000 貸付株式数 1,100 株
コネクシオ 5,300 1,346.00 7,133,800
日本通信 60,700 192.00 11,654,400 貸付株式数 23,000 株
クロップス 1,400 1,129.00 1,580,600
日本電信電話 801,600 3,927.00 3,147,883,200
KDDI 533,200 4,489.00 2,393,534,800
ソフトバンク 1,107,600 1,473.00 1,631,494,800
光通信 8,400 14,320.00 120,288,000
エムティーアイ 6,100 458.00 2,793,800 貸付株式数 2,200 株
GMOインターネット 25,600 2,604.00 66,662,400
ファイバーゲート 3,400 1,023.00 3,478,200 貸付株式数 1,200 株
アイドママーケティングコ
1,800 293.00 527,400 貸付株式数 600 株
ミュ
KADOKAWA 39,500 2,890.00 114,155,000
学研ホールディングス 10,300 886.00 9,125,800 貸付株式数 2,600 株
ゼンリン 12,100 929.00 11,240,900 貸付株式数 4,300 株
昭文社ホールディングス 3,000 406.00 1,218,000 貸付株式数 1,000 株
インプレスホールディング
6,500 220.00 1,430,000
ス
東京電力HD 558,100 492.00 274,585,200 貸付株式数 105,400 株
中部電力 216,500 1,296.00 280,584,000
関西電力 267,900 1,249.00 334,607,100
中国電力 110,400 850.00 93,840,000
北陸電力 64,500 520.00 33,540,000 貸付株式数 25,700 株
東北電力 167,000 712.00 118,904,000
四国電力 63,500 765.00 48,577,500
九州電力 146,400 841.00 123,122,400 貸付株式数 5,200 株
北海道電力 64,400 484.00 31,169,600
沖縄電力 15,700 1,176.00 18,463,200
電源開発 57,800 2,035.00 117,623,000
エフオン 4,500 546.00 2,457,000 貸付株式数 1,600 株
イーレックス 10,100 2,041.00 20,614,100 貸付株式数 4,000 株
レノバ 14,600 1,891.00 27,608,600 貸付株式数 5,600 株
東京瓦斯 136,100 2,631.00 358,079,100
大阪瓦斯 128,600 2,508.00 322,528,800
東邦瓦斯 30,900 2,938.00 90,784,200
北海道瓦斯 3,600 1,624.00 5,846,400 貸付株式数 400 株
広島ガス 13,000 325.00 4,225,000
西部ガスHLDGS 7,500 1,898.00 14,235,000 貸付株式数 600 株
静岡ガス 18,200 854.00 15,542,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メタウォーター 7,800 2,074.00 16,177,200
アイネット 3,300 1,231.00 4,062,300
松 竹
4,400 13,370.00 58,828,000
東 宝
43,200 5,120.00 221,184,000
エイチ・アイ・エス 15,200 2,356.00 35,811,200 貸付株式数 5,900 株
東 映
2,200 17,920.00 39,424,000
ラックランド 2,100 3,010.00 6,321,000 貸付株式数 800 株
NTTデータ 194,900 2,020.00 393,698,000
共立メンテナンス 12,700 5,030.00 63,881,000 貸付株式数 4,800 株
イチネンホールディングス 7,600 1,226.00 9,317,600
建設技術研究所 3,800 2,529.00 9,610,200
スペース 4,700 935.00 4,394,500
アインホールディングス 9,300 6,460.00 60,078,000
燦ホールディングス 3,100 1,855.00 5,750,500
ピー・シー・エー 4,300 1,235.00 5,310,500 貸付株式数 1,100 株
スバル興業 400 8,750.00 3,500,000 貸付株式数 100 株
東京テアトル 2,000 1,246.00 2,492,000 貸付株式数 900 株
タナベ経営 2,900 705.00 2,044,500 貸付株式数 300 株
ビジネスB太田昭和 2,300 1,508.00 3,468,400
ナ ガ ワ
2,100 8,760.00 18,396,000 貸付株式数 800 株
東京都競馬 5,400 3,875.00 20,925,000
常磐興産 2,200 1,308.00 2,877,600 貸付株式数 1,000 株
カナモト 11,900 2,002.00 23,823,800
DTS 13,700 3,105.00 42,538,500 貸付株式数 4,000 株
スクウェア・エニックス・
34,000 6,090.00 207,060,000
HD
シーイーシー 7,800 1,253.00 9,773,400
カプコン 69,000 3,420.00 235,980,000
西尾レントオール 6,100 2,790.00 17,019,000
アイ・エス・ビー 3,400 1,072.00 3,644,800 貸付株式数 1,200 株
アゴーラ ホスピタリ
34,000 24.00 816,000
ティーG
日本空港ビルデング 25,200 5,610.00 141,372,000 貸付株式数 10,300 株
トランス・コスモス 9,000 3,535.00 31,815,000 貸付株式数 3,200 株
7,000 株
乃村工藝社 30,400 927.00 28,180,800 貸付株式数
(7,000 株 )
ジャステック 4,100 1,174.00 4,813,400 貸付株式数 200 株
SCSK 50,800 2,221.00 112,826,800
藤田観光 3,100 2,612.00 8,097,200 貸付株式数 1,200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KNT-CTホールディン
4,400 1,802.00 7,928,800 貸付株式数 100 株
グス
日本管財 7,500 2,595.00 19,462,500 貸付株式数 1,700 株
トーカイ 5,700 1,687.00 9,615,900 貸付株式数 100 株
白 洋 舎
600 1,577.00 946,200 貸付株式数 300 株
セコム 70,200 8,568.00 601,473,600
日本システムウエア 2,700 2,491.00 6,725,700
セントラル警備保障 3,500 2,285.00 7,997,500 貸付株式数 1,200 株
アイネス 6,100 1,506.00 9,186,600 貸付株式数 2,300 株
丹青社 13,700 872.00 11,946,400
メイテツク 8,400 7,080.00 59,472,000
TKC 11,600 3,440.00 39,904,000
富士ソフト 7,300 7,480.00 54,604,000 貸付株式数 2,800 株
応用地質 7,200 1,768.00 12,729,600
船井総研ホールディン 13,700 2,094.00 28,687,800
NSD 23,000 2,416.00 55,568,000
進学会ホールディングス 1,700 364.00 618,800 貸付株式数 900 株
丸紅建材リース 700 1,878.00 1,314,600
オ オ バ
4,500 757.00 3,406,500 貸付株式数 1,800 株
コナミホールディングス 26,600 8,870.00 235,942,000
いであ 1,800 1,800.00 3,240,000 貸付株式数 600 株
学 究 社
2,200 1,605.00 3,531,000
ベネッセホールディングス 23,800 2,089.00 49,718,200
イオンディライト 8,100 2,862.00 23,182,200
ナック 3,200 962.00 3,078,400 貸付株式数 1,200 株
福井コンピュータHLDS 3,400 3,300.00 11,220,000
ダイセキ 13,000 4,565.00 59,345,000
ステップ 2,500 1,732.00 4,330,000 貸付株式数 800 株
日鉄物産 4,700 5,300.00 24,910,000
泉州電業 1,900 5,370.00 10,203,000 貸付株式数 700 株
元気寿司 2,200 2,536.00 5,579,200 貸付株式数 700 株
トラスコ中山 15,300 1,852.00 28,335,600
ヤマダホールディングス 266,300 472.00 125,693,600
オートバックスセブン 23,400 1,386.00 32,432,400 貸付株式数 9,300 株
モリト 5,200 772.00 4,014,400 貸付株式数 2,000 株
アークランドサカモト 11,400 1,534.00 17,487,600
ニトリホールディングス 29,100 13,030.00 379,173,000
グルメ杵屋 5,900 1,040.00 6,136,000 貸付株式数 2,200 株
愛 眼
7,400 191.00 1,413,400 貸付株式数 900 株
ケーユーホールディングス 3,700 1,090.00 4,033,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
吉野家ホールディングス 25,400 2,467.00 62,661,800 貸付株式数 9,800 株
加藤産業 8,800 3,120.00 27,456,000
北恵 1,900 892.00 1,694,800 貸付株式数 600 株
イノテック 4,200 1,351.00 5,674,200
イエローハット 12,000 1,647.00 19,764,000 貸付株式数 4,600 株
松屋フーズHLDGS 3,700 3,850.00 14,245,000 貸付株式数 1,200 株
JBCCホールディングス 4,900 1,642.00 8,045,800
JKホールディングス 5,300 955.00 5,061,500 貸付株式数 2,200 株
サガミホールディングス 10,800 1,185.00 12,798,000 貸付株式数 4,100 株
日 伝
6,200 1,986.00 12,313,200 貸付株式数 1,800 株
関西フードマーケット 6,300 1,250.00 7,875,000 貸付株式数 300 株
ミロク情報サービス 6,400 1,207.00 7,724,800 貸付株式数 1,800 株
北沢産業 4,100 216.00 885,600
杉本商事 3,800 2,248.00 8,542,400 貸付株式数 400 株
因幡電機産業 18,200 2,659.00 48,393,800
王将フードサービス 4,900 6,920.00 33,908,000 貸付株式数 1,700 株
プレナス 8,300 1,947.00 16,160,100
ミニストップ 5,200 1,417.00 7,368,400 貸付株式数 2,000 株
アークス 13,300 1,978.00 26,307,400 貸付株式数 5,000 株
バローホールディングス 15,400 1,861.00 28,659,400
東 テ ク
2,300 3,075.00 7,072,500
ミスミグループ本社 91,800 2,980.00 273,564,000
アルテック 5,700 240.00 1,368,000
ベ ル ク
3,200 5,200.00 16,640,000
大 庄
3,900 1,187.00 4,629,300 貸付株式数 1,300 株
タキヒヨー 1,900 1,065.00 2,023,500 貸付株式数 800 株
ファーストリテイリング 9,800 68,700.00 673,260,000
ソフトバンクグループ 438,700 5,391.00 2,365,031,700
蔵王産業 1,900 2,015.00 3,828,500 貸付株式数 400 株
スズケン 27,000 3,445.00 93,015,000
サンドラッグ 27,700 2,883.00 79,859,100
サックスバーホールディン
7,100 592.00 4,203,200 貸付株式数 2,400 株
グ
ジェコス 5,100 840.00 4,284,000
ヤマザワ 1,600 1,507.00 2,411,200 貸付株式数 600 株
や ま や
1,800 2,511.00 4,519,800 貸付株式数 500 株
グローセル 7,400 414.00 3,063,600 貸付株式数 3,000 株
ベルーナ 15,700 680.00 10,676,000 貸付株式数 100 株
合計 189,725,861,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注) 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
す。
ソニーグループ 20,000 株 キーエンス 5,000 株
本田技研 30,000 株 三菱UFJフィナンシャルG 200,000 株
三井住友フィナンシャルG 30,000 株
2. 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
136,508,839 177,904,644
国債証券
27,289,808,440 35,229,597,110
地方債証券
1,656,998,200 1,551,709,500
特殊債券
729,845,600 728,556,800
社債券
927,264,900 1,309,558,300
未収利息
60,543,882 71,218,476
前払費用
3,091,011 2,314,767
流動資産合計
30,804,060,872 39,070,859,597
資産合計
30,804,060,872 39,070,859,597
負債の部
流動負債
未払解約金
610,663 6,213,295
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動負債合計
610,663 6,213,295
負債合計
610,663 6,213,295
純資産の部
元本等
元本
※ 1 23,909,728,537 30,891,408,853
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
6,893,721,672 8,173,237,449
元本等合計
30,803,450,209 39,064,646,302
純資産合計
30,803,450,209 39,064,646,302
負債純資産合計 30,804,060,872 39,070,859,597
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 6 月 8 日
区 分
至 2022 年 6 月 6 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 6 月 6 日 2021 年 6 月 8 日
期首元本額 15,964,638,245 円 23,909,728,537 円
期中追加設定元本額 8,335,559,013 円 7,623,028,057 円
期中一部解約元本額 390,468,721 円 641,347,741 円
期末元本額の内訳
ファンド名
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日本債券インデックスファン 512,193,102 円 1,062,564,538 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
iFree 日本債券イン 2,400,673,245 円 3,752,378,284 円
デックス
iFree 8資産バランス 2,951,095,002 円 4,043,649,325 円
ダイワ・ライフ・バランス3 7,777,518,506 円 9,160,967,844 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 5,043,351,856 円 6,276,037,979 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 1,599,441,219 円 2,047,426,696 円
0
DCダイワ・ワールドアセッ 1,276,401,478 円 1,508,957,237 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 956,403,243 円 1,168,296,723 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 341,020,878 円 439,742,656 円
ト(六つの羽/成長コース)
ダイワつみたてインデックス 507,219,192 円 996,737,189 円
日本債券
ダイワつみたてインデックス 31,180,661 円 33,857,772 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 11,093,047 円 13,464,116 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 5,910,207 円 11,216,859 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 295,990,826 円 224,519,255 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 200,236,075 円 151,592,380 円
60VA
計 23,909,728,537 円 30,891,408,853 円
2. 期末日における受益権の総数 23,909,728,537 口 30,891,408,853 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 6 月 8 日
区 分
至 2022 年 6 月 6 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 6 月 6 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 143,651,070 △ 890,726,460
地方債証券 △ 4,295,300 △ 16,542,500
特殊債券 △ 2,437,900 △ 6,764,900
社債券 △ 1,511,800 △ 16,865,000
合計 △ 151,896,070 △ 930,898,860
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 12 月
1 日から 2021 年 6 月 7 日まで、及び 2021 年 12 月 1 日から 2022 年 6 月 6 日まで)を指しており
ます。
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(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 1.2883 円 1.2646 円
( 1 万口当たり純資産額) (12,883 円 ) (12,646 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
426 2年国債
60,000,000 60,060,600
国債証券
427 2年国債
90,000,000 90,098,100
428 2年国債
200,000,000 200,234,000
429 2年国債
180,000,000 180,212,400
430 2年国債
250,000,000 250,315,000
431 2年国債
150,000,000 150,199,500
433 2年国債
250,000,000 250,350,000
435 2年国債
30,000,000 30,046,200
436 2年国債
200,000,000 200,304,000
137 5年国債
590,000,000 591,404,200
138 5年国債
560,000,000 561,545,600
139 5年国債
640,000,000 641,996,800
140 5年国債
470,000,000 471,626,200
141 5年国債
550,000,000 552,079,000
142 5年国債
320,000,000 321,340,800
143 5年国債
550,000,000 552,453,000
144 5年国債
530,000,000 532,496,300
145 5年国債
560,000,000 562,760,800
146 5年国債
260,000,000 261,333,800
147 5年国債
406,000,000 406,613,060
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148 5年国債
380,000,000 380,535,800
149 5年国債
450,000,000 450,576,000
150 5年国債
200,000,000 200,226,000
151 5年国債
360,000,000 360,169,200
1 40年国債
30,000,000 39,876,000
2 40年国債
48,000,000 61,599,360
3 40年国債
19,000,000 24,571,560
4 40年国債
54,000,000 69,968,340
5 40年国債
61,000,000 76,222,550
6 40年国債
40,000,000 49,109,200
7 40年国債
41,000,000 48,270,940
8 40年国債
40,000,000 43,896,000
9 40年国債
40,000,000 32,621,200
10 40年国債
91,000,000 86,967,790
11 40年国債
85,000,000 78,552,750
12 40年国債
99,000,000 82,259,100
13 40年国債
252,000,000 208,305,720
14 40年国債
273,000,000 241,018,050
330 10年国債
81,000,000 81,923,400
331 10年国債
40,000,000 40,353,200
332 10年国債
65,000,000 65,679,900
333 10年国債
83,000,000 84,000,150
334 10年国債
320,000,000 324,368,000
335 10年国債
210,000,000 212,717,400
337 10年国債
300,000,000 302,781,000
338 10年国債
80,000,000 81,025,600
339 10年国債
135,000,000 136,867,050
340 10年国債
190,000,000 192,813,900
341 10年国債
15,000,000 15,183,300
342 10年国債
140,000,000 140,715,400
343 10年国債
270,000,000 271,417,500
344 10年国債
90,000,000 90,482,400
345 10年国債
410,000,000 412,230,400
346 10年国債
250,000,000 251,255,000
347 10年国債
400,000,000 401,808,000
348 10年国債
360,000,000 361,519,200
349 10年国債
380,000,000 381,466,800
350 10年国債
400,000,000 401,268,000
351 10年国債
410,000,000 410,984,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
352 10年国債
440,000,000 440,686,400
353 10年国債
390,000,000 390,249,600
354 10年国債
350,000,000 349,881,000
355 10年国債
320,000,000 319,440,000
356 10年国債
300,000,000 299,133,000
357 10年国債
320,000,000 318,688,000
358 10年国債
360,000,000 358,063,200
359 10年国債
340,000,000 337,844,400
360 10年国債
350,000,000 347,427,500
361 10年国債
460,000,000 456,136,000
362 10年国債
340,000,000 336,773,400
363 10年国債
330,000,000 326,488,800
364 10年国債
355,000,000 350,960,100
365 10年国債
300,000,000 296,358,000
366 10年国債
340,000,000 338,697,800
2 30年国債
9,000,000 10,538,730
3 30年国債
4,000,000 4,670,160
4 30年国債
8,000,000 9,812,160
5 30年国債
8,000,000 9,406,880
6 30年国債
9,000,000 10,827,180
7 30年国債
12,000,000 14,409,360
10 30年国債
25,000,000 27,103,250
11 30年国債
9,000,000 10,345,860
12 30年国債
11,000,000 13,147,310
13 30年国債
11,000,000 13,048,860
14 30年国債
22,000,000 27,149,760
15 30年国債
21,000,000 26,229,420
16 30年国債
26,000,000 32,547,060
17 30年国債
17,000,000 21,134,570
18 30年国債
20,000,000 24,666,400
19 30年国債
15,000,000 18,542,400
20 30年国債
16,000,000 20,226,560
21 30年国債
16,000,000 19,852,800
22 30年国債
17,000,000 21,593,060
23 30年国債
16,000,000 20,370,400
24 30年国債
15,000,000 19,140,750
25 30年国債
17,000,000 21,262,070
26 30年国債
32,000,000 40,536,960
27 30年国債
32,000,000 41,147,520
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
28 30年国債
34,000,000 43,883,460
29 30年国債
43,000,000 54,973,350
30 30年国債
56,000,000 70,894,320
31 30年国債
76,000,000 95,120,080
32 30年国債
45,000,000 57,200,850
33 30年国債
95,000,000 116,056,750
34 30年国債
110,000,000 138,309,600
35 30年国債
120,000,000 146,883,600
36 30年国債
138,000,000 169,468,140
37 30年国債
155,000,000 187,542,250
38 30年国債
85,000,000 101,320,850
39 30年国債
88,000,000 106,677,120
40 30年国債
70,000,000 83,491,800
41 30年国債
80,000,000 93,830,400
42 30年国債
73,000,000 85,664,040
43 30年国債
95,000,000 111,434,050
44 30年国債
75,000,000 88,017,000
45 30年国債
80,000,000 90,605,600
46 30年国債
90,000,000 101,943,900
47 30年国債
105,000,000 121,102,800
48 30年国債
110,000,000 122,235,300
49 30年国債
120,000,000 133,336,800
50 30年国債
100,000,000 98,137,000
51 30年国債
105,000,000 91,554,750
52 30年国債
102,000,000 93,033,180
53 30年国債
95,000,000 88,559,000
54 30年国債
100,000,000 97,381,000
55 30年国債
96,000,000 93,275,520
56 30年国債
100,000,000 96,941,000
57 30年国債
105,000,000 101,553,900
58 30年国債
140,000,000 135,090,200
59 30年国債
97,000,000 91,176,120
60 30年国債
80,000,000 78,661,600
61 30年国債
70,000,000 65,389,800
62 30年国債
82,000,000 72,571,640
63 30年国債
110,000,000 94,545,000
64 30年国債
90,000,000 77,182,200
65 30年国債
76,000,000 65,238,400
66 30年国債
115,000,000 98,603,300
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
67 30年国債
140,000,000 126,217,000
68 30年国債
96,000,000 86,389,440
69 30年国債
106,000,000 97,960,960
70 30年国債
166,000,000 153,156,580
71 30年国債
66,000,000 60,791,940
72 30年国債
203,000,000 186,875,710
73 30年国債
120,000,000 110,406,000
74 30年国債
155,000,000 153,939,800
64 20年国債
35,000,000 35,895,300
65 20年国債
42,000,000 43,279,320
66 20年国債
30,000,000 30,867,900
67 20年国債
19,000,000 19,670,130
68 20年国債
25,000,000 26,015,750
69 20年国債
12,000,000 12,466,080
70 20年国債
18,000,000 18,906,300
71 20年国債
17,000,000 17,786,590
72 20年国債
53,000,000 55,628,800
75 20年国債
14,000,000 14,843,080
76 20年国債
25,000,000 26,366,000
78 20年国債
17,000,000 18,010,480
79 20年国債
14,000,000 14,874,720
81 20年国債
65,000,000 69,387,500
82 20年国債
28,000,000 29,982,400
85 20年国債
31,000,000 33,507,280
86 20年国債
6,000,000 6,530,760
87 20年国債
35,000,000 37,963,450
88 20年国債
33,000,000 36,106,620
89 20年国債
15,000,000 16,351,500
92 20年国債
60,000,000 65,776,200
93 20年国債
18,000,000 19,726,740
94 20年国債
45,000,000 49,531,950
95 20年国債
30,000,000 33,457,500
96 20年国債
63,000,000 69,626,970
97 20年国債
25,000,000 27,878,500
98 20年国債
64,000,000 71,031,040
99 20年国債
53,000,000 59,064,260
100 20年国債
35,000,000 39,350,850
101 20年国債
18,000,000 20,445,120
102 20年国債
10,000,000 11,410,600
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
103 20年国債
21,000,000 23,836,050
104 20年国債
64,000,000 71,872,640
105 20年国債
38,000,000 42,829,040
106 20年国債
16,000,000 18,133,440
107 20年国債
40,000,000 45,239,600
108 20年国債
68,000,000 76,023,320
109 20年国債
60,000,000 67,276,800
110 20年国債
27,000,000 30,638,250
111 20年国債
35,000,000 40,078,850
112 20年国債
40,000,000 45,525,200
113 20年国債
70,000,000 79,954,700
114 20年国債
45,000,000 51,558,750
115 20年国債
42,000,000 48,434,820
116 20年国債
27,000,000 31,246,290
117 20年国債
77,000,000 88,517,660
118 20年国債
13,000,000 14,885,910
119 20年国債
23,000,000 25,971,830
120 20年国債
98,000,000 109,109,280
123 20年国債
42,000,000 48,759,480
124 20年国債
100,000,000 115,253,000
125 20年国債
25,000,000 29,328,500
126 20年国債
21,000,000 24,273,270
127 20年国債
110,000,000 126,195,300
128 20年国債
32,000,000 36,811,520
129 20年国債
95,000,000 108,441,550
130 20年国債
28,000,000 32,055,520
131 20年国債
150,000,000 170,359,500
132 20年国債
25,000,000 28,456,000
133 20年国債
150,000,000 172,137,000
134 20年国債
15,000,000 17,253,300
135 20年国債
20,000,000 22,813,000
136 20年国債
180,000,000 203,594,400
137 20年国債
18,000,000 20,565,180
139 20年国債
205,000,000 232,205,550
140 20年国債
65,000,000 74,415,250
141 20年国債
48,000,000 55,004,160
142 20年国債
165,000,000 190,766,400
143 20年国債
100,000,000 113,698,000
144 20年国債
130,000,000 146,447,600
147/285
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
145 20年国債
190,000,000 218,412,600
146 20年国債
190,000,000 218,682,400
147 20年国債
195,000,000 222,522,300
148 20年国債
175,000,000 197,886,500
149 20年国債
195,000,000 220,642,500
150 20年国債
225,000,000 252,090,000
151 20年国債
230,000,000 252,266,300
152 20年国債
200,000,000 219,324,000
153 20年国債
225,000,000 249,624,000
154 20年国債
205,000,000 224,839,900
155 20年国債
190,000,000 203,463,400
156 20年国債
172,000,000 170,329,880
157 20年国債
196,000,000 188,410,880
158 20年国債
205,000,000 205,135,300
159 20年国債
220,000,000 222,829,200
160 20年国債
170,000,000 174,319,700
161 20年国債
135,000,000 136,314,900
162 20年国債
175,000,000 176,358,000
163 20年国債
160,000,000 160,913,600
164 20年国債
230,000,000 227,502,200
165 20年国債
155,000,000 152,955,550
166 20年国債
200,000,000 203,118,000
167 20年国債
125,000,000 122,750,000
168 20年国債
185,000,000 178,269,700
169 20年国債
135,000,000 127,557,450
170 20年国債
150,000,000 141,291,000
171 20年国債
130,000,000 122,067,400
172 20年国債
215,000,000 204,959,500
173 20年国債
165,000,000 156,820,950
174 20年国債
195,000,000 184,766,400
175 20年国債
145,000,000 139,553,800
176 20年国債
150,000,000 143,943,000
177 20年国債
180,000,000 169,223,400
178 20年国債
170,000,000 162,426,500
179 20年国債
150,000,000 143,121,000
180 20年国債
80,000,000 80,619,200
1 フイリピン共和国
100,000,000 100,346,800
国債証券 合計 35,229,597,110
751 東京都公債
100,000,000 101,029,900
地方債証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
27-15 北海道公債
100,000,000 100,479,000
3-5 北海道公債
100,000,000 98,297,200
222 神奈川県公債
100,000,000 99,863,700
401 大阪府公債
100,000,000 101,328,500
3 兵庫県公債12年
100,000,000 101,377,000
11兵庫県公債20年 100,000,000 112,191,100
28-1 静岡県公債
100,000,000 99,973,600
9 埼玉県20年
100,000,000 114,523,900
22-1 福岡県15年
100,000,000 105,503,000
29-6 千葉県公債
100,000,000 100,514,200
168 共同発行地方
100,000,000 100,518,200
27-1 滋賀県公債
100,000,000 101,382,800
25-6 大阪市公債
100,000,000 100,948,100
11 名古屋市20年
100,000,000 113,779,300
地方債証券 合計 1,551,709,500
47日本政策投資CO 100,000,000 105,201,700
特殊債券
81 政保道路機構
100,000,000 113,405,400
241 政保道路機構
100,000,000 101,291,900
261 政保道路機構
100,000,000 101,321,400
65 地方公共団体
100,000,000 101,138,100
127 都市再生
100,000,000 99,850,300
80 住宅支援機構
100,000,000 106,348,000
特殊債券 合計 728,556,800
20 成田国際空港
100,000,000 99,926,300
社債券
25 西日本高速道
100,000,000 101,138,100
14 セブンアンドアイ
100,000,000 99,982,400
18 楽天グループ
100,000,000 96,542,200
17 パナソニツク
100,000,000 100,838,200
6 楽天カード
100,000,000 98,592,800
5 NTTフアイナンス
100,000,000 99,203,600
7 三井住友海上
100,000,000 99,618,900
80 三菱地所
100,000,000 109,937,500
32東日本旅客鉄道 100,000,000 103,864,300
9 ソフトバンク
100,000,000 99,398,800
497 関西電力
100,000,000 102,295,300
65 東京瓦斯
100,000,000 98,219,900
社債券 合計 1,309,558,300
合計 38,819,421,710
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
453,635,712 1,785,323,632
コール・ローン
7,243,115,392 2,859,391,174
株式
199,282,719,518 258,776,639,198
投資証券
4,908,406,142 6,825,418,951
派生商品評価勘定
258,465,709 183,753,161
未収入金
63,829,653 59,346,882
未収配当金
268,921,252 401,762,924
差入委託証拠金
3,514,930,360 4,355,430,192
流動資産合計
215,994,023,738 275,247,066,114
資産合計
215,994,023,738 275,247,066,114
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
4,724,448 97,190,351
未払金
- 491,234,462
未払解約金
84,794,800 33,560,500
その他未払費用
- 189
流動負債合計
89,519,248 621,985,502
負債合計
89,519,248 621,985,502
純資産の部
元本等
元本
※ 1 58,182,794,639 65,219,352,126
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
157,721,709,851 209,405,728,486
元本等合計
215,904,504,490 274,625,080,612
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産合計
215,904,504,490 274,625,080,612
負債純資産合計 215,994,023,738 275,247,066,114
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 6 月 8 日
区 分
至 2022 年 6 月 6 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 6 月 6 日 2021 年 6 月 8 日
期首元本額 51,293,925,045 円 58,182,794,639 円
期中追加設定元本額 13,640,586,671 円 13,258,685,462 円
期中一部解約元本額 6,751,717,077 円 6,222,127,975 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 383,529,944 円 349,068,733 円
VA
ダイワ国内重視バランスファ 4,549,034 円 3,751,596 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 78,505,468 円 45,554,421 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ国際分散バランスファ 9,555,264 円 7,085,384 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 269,933,131 円 205,400,687 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン 27,604,939 円 52,416,335 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワファンドラップ 外国 504,914,542 円 510,901,757 円
株式インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 2,461,237,714 円 2,693,828,278 円
株式インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 494,255,626 円 636,825,515 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国株式インデッ 11,991,941 円 17,598,341 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 18,033,648 円 42,109,081 円
ヤー 2050
iFree 外国株式イン 3,092,178,917 円 5,032,009,377 円
デックス(為替ヘッジなし)
iFree 8資産バランス 1,041,878,873 円 1,256,810,253 円
iFree 年金バランス 127,831,257 円 220,052,668 円
DCダイワ外国株式インデッ 35,748,871,257 円 41,251,827,650 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 529,092,010 円 528,041,544 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 938,183,739 円 988,869,306 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 717,717,769 円 798,656,593 円
0
大和DC海外株式インデック 1,632,567,507 円 1,825,240,470 円
スファンド
DCダイワ・ターゲットイ 11,485,409 円 12,623,928 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 8,497,384 円 11,303,219 円
ヤー 2040
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワつみたてインデックス 599,531,918 円 1,007,956,945 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 1,997,402 円 1,932,349 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 2,040,718 円 2,153,578 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 2,583,521 円 4,254,951 円
バランス70
ダイワ先進国株式インデック -円 246,407 円
ス(為替ヘッジなし)(投資
一任専用)
ダイワ世界バランスファンド 123,939,186 円 81,384,880 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 232,900,284 円 153,275,360 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 1,760,933,852 円 1,330,992,536 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 90,149,674 円 68,880,810 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド 251,457,589 円 -円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド 234,082,341 円 188,669,046 円
2021-02 (適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 853,880,708 円 1,063,368,930 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 233,874,969 円 385,242,890 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 2,826,744,251 円 1,570,304,135 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,742,298,017 円 2,779,529,325 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 14,059,133 円 11,267,821 円
ダイワライフスタイル50 54,804,382 円 44,106,095 円
ダイワライフスタイル75 45,101,321 円 35,810,932 円
計 58,182,794,639 円 65,219,352,126 円
2. 期末日における受益権の総数 58,182,794,639 口 65,219,352,126 口
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 6 月 8 日
区 分
至 2022 年 6 月 6 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 6 月 6 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 24,776,852,072 △ 29,993,463,493
投資証券 706,125,033 △ 550,957,982
合計 25,482,977,105 △ 30,544,421,475
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 12 月
1 日から 2021 年 6 月 7 日まで、及び 2021 年 12 月 1 日から 2022 年 6 月 6 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2021 年 6 月 7 日 現在 2022 年 6 月 6 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 11,313,846,826 - 11,564,905,616 251,058,790 8,633,026,393 - 8,683,393,283 50,366,890
合計 11,313,846,826 - 11,564,905,616 251,058,790 8,633,026,393 - 8,683,393,283 50,366,890
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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2. 通貨関連
2021 年 6 月 7 日 現在 2022 年 6 月 6 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 7,097,104,729 - 7,099,787,200 2,682,471 2,573,465,390 - 2,609,661,310 36,195,920
アメリカ・ドル 5,026,491,120 - 5,033,363,000 6,871,880 772,485,000 - 784,039,800 11,554,800
イギリス・ポンド 311,237,390 - 310,340,000 △ 897,390 211,045,900 - 212,047,290 1,001,390
オーストラリア 238,992,180 - 239,051,400 59,220 305,737,740 - 310,782,120 5,044,380
・ドル
カナダ・ドル 304,836,045 - 304,584,000 △ 252,045 254,487,500 - 259,509,750 5,022,250
スイス・フラン 296,086,202 - 296,265,600 179,398 268,806,800 - 271,902,400 3,095,600
ユーロ 919,461,792 - 916,183,200 △ 3,278,592 760,902,450 - 771,379,950 10,477,500
合計 7,097,104,729 - 7,099,787,200 2,682,471 2,573,465,390 - 2,609,661,310 36,195,920
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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( 1 口当たり情報)
2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 3.7108 円 4.2108 円
( 1 万口当たり純資産額) (37,108 円 ) (42,108 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
4,700 146.290 687,563.000
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
4,000 512.580 2,050,320.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,400 146.730 1,085,802.000
BOOZ ALLEN HAMILTON
5,400 87.210 470,934.000
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,400 151.670 364,008.000
SYNCHRONY FINANCIAL
21,100 35.440 747,784.000
ABBOTT LABORATORIES
71,466 116.570 8,330,791.620
HOWMET AEROSPACE INC
14,983 36.630 548,827.290
VERISK ANALYTICS INC
6,500 173.660 1,128,790.000
LAS VEGAS SANDS CORP
13,900 34.960 485,944.000
AMPHENOL CORP-CL A
24,300 70.880 1,722,384.000
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
1,800 457.460 823,428.000
INC
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
24,700 103.820 2,564,354.000
QORVO INC
4,420 109.060 482,045.200
AFLAC INC
25,000 58.820 1,470,500.000
DARDEN RESTAURANTS INC
5,100 125.780 641,478.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT
6,800 95.300 648,040.000
IN
ADOBE INC
19,120 429.760 8,217,011.200
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,400 95.860 805,224.000
LULULEMON ATHLETICA INC
4,800 300.800 1,443,840.000
GARMIN LTD
6,300 104.810 660,303.000
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AIR PRODUCTS & CHEMICALS
9,000 252.270 2,270,430.000
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
27,800 194.820 5,415,996.000
WR BERKLEY CORP
8,642 70.610 610,211.620
AUTOZONE INC
820 2,058.040 1,687,592.800
DOLLAR TREE INC
9,071 159.880 1,450,271.480
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
45,900 9.300 426,870.000
CELANESE CORP
4,450 156.830 697,893.500
DR HORTON INC
13,616 76.000 1,034,816.000
DENTSPLY SIRONA INC
8,900 40.490 360,361.000
AUTODESK INC
8,900 208.370 1,854,493.000
MOODY'S CORP
6,800 285.280 1,939,904.000
DEVON ENERGY CORP
25,600 77.020 1,971,712.000
ALBEMARLE CORP
4,700 250.760 1,178,572.000
ATMOS ENERGY CORP
5,500 116.110 638,605.000
ALLIANT ENERGY CORP
10,200 62.110 633,522.000
CITIGROUP INC
80,473 51.330 4,130,679.090
AUTOMATIC DATA PROCESSING
17,000 220.680 3,751,560.000
AMERICAN ELECTRIC POWER
20,400 101.950 2,079,780.000
ALLEGHANY CORP
520 834.160 433,763.200
DOMINO'S PIZZA INC
1,530 368.120 563,223.600
HESS CORP
11,300 127.890 1,445,157.000
DAVITA INC
2,750 96.700 265,925.000
DANAHER CORP
27,650 266.050 7,356,282.500
FORTIVE CORP
13,800 62.580 863,604.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
22,800 100.940 2,301,432.000
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
22,800 87.910 2,004,348.000
BUNGE LTD
5,700 112.990 644,043.000
TE CONNECTIVITY LTD
13,195 130.070 1,716,273.650
APPLE INC
661,100 145.380 96,110,718.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
11,400 110.280 1,257,192.000
BOEING CO/THE
22,500 139.250 3,133,125.000
CINCINNATI FINANCIAL CORP
6,215 126.340 785,203.100
BECTON DICKINSON AND CO
11,499 252.340 2,901,657.660
LEIDOS HOLDINGS INC
5,400 105.780 571,212.000
NISOURCE INC
16,500 31.420 518,430.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
5,100 108.020 550,902.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF NEW YORK MELLON
30,771 45.590 1,402,849.890
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
170,304 50.810 8,653,146.240
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
52,350 310.940 16,277,709.000
ANSYS INC
3,500 259.040 906,640.000
TRUIST FINANCIAL CORP
53,817 49.090 2,641,876.530
BLACKSTONE GROUP INC/THE
28,400 121.350 3,446,340.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
88,300 75.170 6,637,511.000
JPMORGAN CHASE & CO
119,670 130.160 15,576,247.200
T ROWE PRICE GROUP INC
9,300 125.050 1,162,965.000
LKQ CORP
10,800 50.680 547,344.000
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
12,612 66.170 834,536.040
CADENCE DESIGN SYS INC
11,200 158.560 1,775,872.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,500 271.350 1,221,075.000
DOLLAR GENERAL CORP
9,400 226.950 2,133,330.000
SERVICENOW INC
8,100 492.480 3,989,088.000
CATERPILLAR INC
21,700 222.900 4,836,930.000
BROWN & BROWN INC
9,700 58.740 569,778.000
ESSENTIAL UTILITIES INC
9,400 47.160 443,304.000
CHARLES RIVER LABORATORIES
2,000 242.980 485,960.000
CMS ENERGY CORP
11,700 71.140 832,338.000
MOSAIC CO/THE
14,900 59.690 889,381.000
DELTA AIR LINES INC
6,200 38.540 238,948.000
CORNING INC
32,600 35.840 1,168,384.000
CISCO SYSTEMS INC
168,450 45.250 7,622,362.500
MORGAN STANLEY
54,152 84.120 4,555,266.240
MSCI INC
3,300 438.450 1,446,885.000
FAIR ISAAC CORP
1,100 420.450 462,495.000
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,300 210.750 273,975.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
9,400 64.480 606,112.000
BROADCOM INC
16,612 563.320 9,357,871.840
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4,900 131.520 644,448.000
ARAMARK 9,000 34.620 311,580.000
DTE ENERGY COMPANY
7,900 132.090 1,043,511.000
CENTENE CORP
23,607 81.970 1,935,065.790
CBOE GLOBAL MARKETS INC
4,200 114.000 478,800.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
20,200 40.470 817,494.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO
8,500 162.210 1,378,785.000
GARTNER INC
3,350 266.790 893,746.500
160/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPLUNK INC
6,300 105.520 664,776.000
DOMINION ENERGY INC
32,941 82.710 2,724,550.110
MONSTER BEVERAGE CORP
16,100 88.830 1,430,163.000
SMITH (A.O.) CORP
5,300 60.840 322,452.000
DEERE & CO
11,800 361.000 4,259,800.000
QUANTA SERVICES INC
6,000 129.120 774,720.000
POOL CORP
1,600 407.270 651,632.000
GLOBAL PAYMENTS INC
11,284 129.680 1,463,309.120
VMWARE INC-CLASS A
8,500 131.990 1,121,915.000
CABLE ONE INC
200 1,288.590 257,718.000
BURLINGTON STORES INC
2,700 170.870 461,349.000
NASDAQ INC
4,600 154.070 708,722.000
VAIL RESORTS INC
1,600 257.170 411,472.000
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
20,900 12.450 260,205.000
TARGA RESOURCES CORP
9,000 77.350 696,150.000
AMERICAN FINANCIAL GROUP
2,800 139.780 391,384.000
INC
WESTLAKE CORP
1,600 130.730 209,168.000
CONSOLIDATED EDISON INC
14,400 97.910 1,409,904.000
COGNEX CORP
6,900 48.060 331,614.000
WEBSTER FINANCIAL CORP
7,300 50.220 366,606.000
TELEFLEX INC
1,900 281.850 535,515.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,400 179.400 609,960.000
WEST PHARMACEUTICAL
3,000 309.880 929,640.000
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
900 535.580 482,022.000
CATALENT INC
6,900 110.820 764,658.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
5,600 187.970 1,052,632.000
MOLINA HEALTHCARE INC
2,400 281.740 676,176.000
IDEX CORP
3,100 195.160 604,996.000
COLGATE-PALMOLIVE CO
32,400 78.930 2,557,332.000
ROLLINS INC
8,607 34.920 300,556.440
AMETEK INC
9,400 122.410 1,150,654.000
CHURCH & DWIGHT CO INC
9,800 88.740 869,652.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
6,450 49.030 316,243.500
HEICO CORP
1,800 145.700 262,260.000
GENERAC HOLDINGS INC
2,600 268.880 699,088.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,500 379.320 568,980.000
INC
161/285
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,600 107.400 1,138,440.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,700 356.850 606,645.000
COSTCO WHOLESALE CORP
17,960 476.250 8,553,450.000
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
3,250 79.950 259,837.500
EPAM SYSTEMS INC
2,300 332.340 764,382.000
RPM INTERNATIONAL INC
5,300 87.950 466,135.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,100 1,375.060 1,512,566.000
UGI CORP
8,500 43.210 367,285.000
CUMMINS INC
5,800 211.020 1,223,916.000
ACTIVISION BLIZZARD INC
31,600 77.890 2,461,324.000
CDW CORP/DE
5,500 175.590 965,745.000
SIGNATURE BANK
2,550 218.040 556,002.000
COSTAR GROUP INC
16,000 62.520 1,000,320.000
SVB FINANCIAL GROUP
2,400 480.280 1,152,672.000
AMERCO 400 498.710 199,484.000
OLD DOMINION FREIGHT LINE
4,000 268.190 1,072,760.000
MERCADOLIBRE INC
1,790 788.900 1,412,131.000
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
3,000 186.080 558,240.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
11,316 142.170 1,608,795.720
IN
DEXCOM INC
3,900 292.790 1,141,881.000
NORDSON CORP
2,090 220.380 460,594.200
COPART INC
8,700 115.260 1,002,762.000
DIAMONDBACK ENERGY INC
6,800 154.660 1,051,688.000
SEAGEN INC
5,600 139.940 783,664.000
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,000 273.600 820,800.000
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
3,300 198.050 653,565.000
TRANSDIGM GROUP INC
2,090 616.350 1,288,171.500
BIO-TECHNE CORP
1,580 363.100 573,698.000
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,900 95.540 372,606.000
HORIZON THERAPEUTICS PLC
8,700 91.290 794,223.000
KINDER MORGAN INC
82,681 19.930 1,647,832.330
HCA HEALTHCARE INC
9,800 207.590 2,034,382.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,500 278.480 417,720.000
COTERRA ENERGY INC
33,000 35.180 1,160,940.000
T-MOBILE US INC
25,327 136.610 3,459,921.470
ZILLOW GROUP INC - C
6,750 39.350 265,612.500
COCA-COLA CO/THE
167,050 62.970 10,519,138.500
162/285
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COCA-COLA EUROPACIFIC
8,500 53.440 454,240.000
PARTNE
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,950 109.940 764,083.000
FRANKLIN RESOURCES INC
11,700 26.460 309,582.000
CSX CORP
88,900 32.110 2,854,579.000
LABORATORY CRP OF AMER
3,800 243.650 925,870.000
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
6,125 131.660 806,417.500
AMAZON.COM INC
18,560 2,447.000 45,416,320.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
25,300 96.730 2,447,269.000
EXXON MOBIL CORP
171,705 99.090 17,014,248.450
AES CORP
27,100 22.270 603,517.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,600 280.290 448,464.000
EOG RESOURCES INC
23,700 142.480 3,376,776.000
EQT CORP
14,100 47.990 676,659.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,500 100.840 655,460.000
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
500 684.600 342,300.000
ABIOMED INC
1,800 262.250 472,050.000
AMERISOURCEBERGEN CORP
6,400 147.030 940,992.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC
12,200 128.490 1,567,578.000
FORD MOTOR CO
159,523 13.500 2,153,560.500
EXACT SCIENCES CORP
7,100 47.550 337,605.000
LIBERTY GLOBAL PLC-A
6,237 24.140 150,561.180
ENTEGRIS INC
5,500 111.680 614,240.000
AERCAP HOLDINGS NV
5,600 49.210 275,576.000
FORTINET INC
5,500 296.640 1,631,520.000
MARKEL CORP
550 1,380.160 759,088.000
NEXTERA ENERGY INC
79,580 78.690 6,262,150.200
MASIMO CORP
2,000 140.000 280,000.000
FREEPORT-MCMORAN INC
59,008 41.330 2,438,800.640
INSULET CORP
2,800 212.570 595,196.000
US BANCORP
57,200 51.940 2,970,968.000
UNITED RENTALS INC
2,900 301.250 873,625.000
F5 NETWORKS INC
2,500 166.510 416,275.000
FASTENAL CO
23,300 54.440 1,268,452.000
FISERV INC
25,133 99.670 2,505,006.110
GENERAL ELECTRIC CO
44,606 76.970 3,433,323.820
GENERAL MOTORS CO
56,000 37.610 2,106,160.000
ZENDESK INC
4,900 89.780 439,922.000
163/285
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GENERAL DYNAMICS CORP
9,600 230.130 2,209,248.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
13,750 318.680 4,381,850.000
ALPHABET INC-CL A
12,190 2,290.820 27,925,095.800
ALPHABET INC-CL C
11,507 2,291.280 26,365,758.960
OWENS CORNING
3,900 94.880 370,032.000
GENERAL MILLS INC
24,500 68.390 1,675,555.000
FIRSTENERGY CORP
22,018 41.880 922,113.840
GENUINE PARTS CO
5,850 135.950 795,307.500
FIFTH THIRD BANCORP
27,700 38.920 1,078,084.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,850 243.140 1,908,649.000
HALLIBURTON CO
36,400 41.950 1,526,980.000
HOME DEPOT INC
42,350 305.080 12,920,138.000
ASSURANT INC
2,250 180.390 405,877.500
HUNTINGTON BANCSHARES INC
58,300 13.590 792,297.000
HUNTINGTON INGALLS
1,610 212.840 342,672.400
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
5,900 209.180 1,234,162.000
HUMANA INC
5,100 442.410 2,256,291.000
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,900 182.370 1,987,833.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
3,320 63.540 210,952.800
HENRY SCHEIN INC
5,600 84.170 471,352.000
HP INC
47,300 39.810 1,883,013.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
52,700 15.080 794,716.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
6,828 40.670 277,694.760
C
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
7,900 62.160 491,064.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,950 40.690 120,035.500
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
15,400 46.720 719,488.000
KRAFT HEINZ CO/THE
29,803 36.300 1,081,848.900
ENPHASE ENERGY INC
5,400 196.340 1,060,236.000
INTL BUSINESS MACHINES CORP
36,500 141.180 5,153,070.000
INTERNATIONAL PAPER CO
14,300 47.090 673,387.000
FORTUNE BRANDS HOME &
5,200 70.850 368,420.000
SECURI
ZOETIS INC
19,100 169.010 3,228,091.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC
9,499 138.440 1,315,041.560
CHENIERE ENERGY INC
9,400 141.960 1,334,424.000
164/285
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALLEGION PLC
3,650 111.440 406,756.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C
12,973 25.240 327,438.520
WASTE CONNECTIONS INC
10,437 129.160 1,348,042.920
JUNIPER NETWORKS INC
12,700 30.800 391,160.000
JM SMUCKER CO/THE
4,400 122.770 540,188.000
JOHNSON & JOHNSON
106,600 176.420 18,806,372.000
PLUG POWER INC
21,100 17.900 377,690.000
ABBVIE INC
71,672 147.170 10,547,968.240
HOLOGIC INC
10,100 75.300 760,530.000
KIMBERLY-CLARK CORP
13,700 131.440 1,800,728.000
KROGER CO
28,300 52.540 1,486,882.000
KLA CORP
6,100 362.440 2,210,884.000
LOCKHEED MARTIN CORP
9,900 442.690 4,382,631.000
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
3,100 243.670 755,377.000
BATH AND BODY WORKS INC
10,500 38.100 400,050.000
WHEN ISSUE
LOWE'S COS INC
27,200 195.450 5,316,240.000
ELI LILLY & CO
32,785 301.650 9,889,595.250
LAM RESEARCH CORP
5,680 513.980 2,919,406.400
LOEWS CORP
8,600 64.740 556,764.000
LINCOLN NATIONAL CORP
6,649 55.670 370,149.830
MCDONALD'S CORP
30,150 248.360 7,488,054.000
3M CO
23,190 145.970 3,385,044.300
META PLATFORMS INC CLASS A
93,600 190.780 17,857,008.000
S&P GLOBAL INC
14,439 335.930 4,850,493.270
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,500 345.640 864,100.000
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,120 298.340 632,480.800
ALCOA CORP
7,700 61.830 476,091.000
PHILLIPS 66
19,500 104.460 2,036,970.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL
16,050 34.710 557,095.500
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
10,100 89.850 907,485.000
METLIFE INC
28,400 66.190 1,879,796.000
MARVELL TECHNOLOGY INC
34,200 58.960 2,016,432.000
ARISTA NETWORKS INC
10,000 103.170 1,031,700.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,798 225.550 1,533,288.900
METTLER-TOLEDO
900 1,298.900 1,169,010.000
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
38,823 37.820 1,468,285.860
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,700 218.270 1,025,869.000
165/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MERCK & CO. INC.
102,521 89.910 9,217,663.110
DUPONT DE NEMOURS INC
20,751 66.920 1,388,656.920
MASCO CORP
9,500 56.330 535,135.000
M & T BANK CORP
7,299 177.970 1,299,003.030
MARSH & MCLENNAN COS
20,370 157.260 3,203,386.200
BLACK KNIGHT INC
6,350 69.560 441,706.000
HEICO CORP-CLASS A
3,020 117.910 356,088.200
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
11,202 174.650 1,956,429.300
A
WORKDAY INC-CLASS A
8,000 162.130 1,297,040.000
WAYFAIR INC- CLASS A
2,900 58.300 169,070.000
BLOCK INC CLASS A
21,012 83.100 1,746,097.200
TRANSUNION 7,800 85.860 669,708.000
VISTRA CORP
17,600 25.850 454,960.000
NOVOCURE LTD
3,850 79.790 307,191.500
NETAPP INC
9,000 71.110 639,990.000
NIKE INC -CL B
51,700 120.950 6,253,115.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,700 244.660 2,373,202.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
22,500 71.240 1,602,900.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
7,605 95.970 729,851.850
ALLY FINANCIAL INC
14,200 42.350 601,370.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
6,000 478.370 2,870,220.000
APTIV PLC
11,000 106.280 1,169,080.000
NEWMONT CORP
32,311 67.820 2,191,332.020
MCKESSON CORP
6,100 316.380 1,929,918.000
XYLEM INC
7,300 85.480 624,004.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
62,800 105.520 6,626,656.000
NUCOR CORP
11,100 128.710 1,428,681.000
WESTERN UNION CO
15,246 17.600 268,329.600
GODADDY INC - CLASS A
6,800 72.730 494,564.000
NEWELL BRANDS INC
16,442 21.120 347,255.040
EVERGY INC
9,350 70.010 654,593.500
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
37,924 70.290 2,665,677.960
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,050 170.880 179,424.000
OKTA INC
6,000 98.380 590,280.000
COUPA SOFTWARE INC
2,900 70.760 205,204.000
LIBERTY BROADBAND-C
5,600 122.190 684,264.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
17,305 24.190 418,607.950
LINDE PLC
20,846 331.900 6,918,787.400
166/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WIX.COM LTD
2,310 59.140 136,613.400
EQUITABLE HOLDINGS INC
15,800 29.390 464,362.000
KKR & CO INC
22,600 55.320 1,250,232.000
PAYCHEX INC
13,200 125.810 1,660,692.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,700 631.610 1,705,347.000
ALTRIA GROUP INC
73,700 53.820 3,966,534.000
P G & E CORP
60,400 12.400 748,960.000
PFIZER INC
228,013 53.200 12,130,291.600
CIGNA CORP
13,000 253.970 3,301,610.000
DELL TECHNOLOGIES -C
11,801 51.020 602,087.020
XCEL ENERGY INC
22,100 74.880 1,654,848.000
STERIS PLC
4,100 220.470 903,927.000
SEA LTD-ADR
14,900 78.760 1,173,524.000
FOX CORP - CLASS B
6,033 31.650 190,944.450
FOX CORP - CLASS A
12,799 34.130 436,829.870
STRYKER CORP
13,780 229.020 3,155,895.600
LYFT INC-A
12,500 17.400 217,500.000
DOW INC
29,818 67.030 1,998,700.540
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
4,100 67.640 277,324.000
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
8,800 109.420 962,896.000
PARKER HANNIFIN CORP
5,200 276.840 1,439,568.000
UBER TECHNOLOGIES INC
59,400 24.150 1,434,510.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
9,400 279.470 2,627,018.000
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
97,167 145.890 14,175,693.630
EXELON CORP
39,722 48.730 1,935,653.060
TELADOC HEALTH INC
6,500 34.530 224,445.000
INGERSOLL-RAND INC
16,508 48.850 806,415.800
NVR INC
130 4,428.000 575,640.000
CONOCOPHILLIPS 52,702 118.120 6,225,160.240
TWILIO INC - A
7,000 101.740 712,180.000
DOCUSIGN INC
8,000 83.780 670,240.000
PAYCOM SOFTWARE INC
2,100 298.520 626,892.000
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,300 55.180 292,454.000
PEPSICO INC
56,100 164.850 9,248,085.000
CYBERARK SOFTWARE
1,620 143.660 232,729.200
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
11,400 22.820 260,148.000
167/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MONGODB INC
2,700 273.130 737,451.000
SNAP INC - A
44,400 14.490 643,356.000
CORTEVA INC
29,468 62.000 1,827,016.000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
15,200 103.960 1,580,192.000
AMCOR PLC
61,400 13.390 822,146.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
8,000 162.100 1,296,800.000
A
ROKU INC
4,800 87.280 418,944.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC
7,400 155.150 1,148,110.000
ACCENTURE PLC-CL A
25,600 304.950 7,806,720.000
KORNIT DIGITAL LTD
1,900 40.630 77,197.000
PENTAIR PLC
6,675 50.800 339,090.000
QUALCOMM INC
45,700 141.220 6,453,754.000
INVESCO LTD
14,100 18.700 263,670.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,550 190.730 486,361.500
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
10,600 70.880 751,328.000
DATADOG INC - CLASS A
9,100 105.440 959,504.000
PINTEREST INC- CLASS A
23,100 19.460 449,526.000
AVALARA INC
3,650 88.870 324,375.500
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,300 630.350 2,710,505.000
REPUBLIC SERVICES INC
9,000 134.410 1,209,690.000
BOOKING HOLDINGS INC
1,700 2,335.870 3,970,979.000
ROSS STORES INC
14,300 82.720 1,182,896.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,830 159.120 609,429.600
RESMED INC
5,900 208.310 1,229,029.000
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,730 136.200 644,226.000
ROBERT HALF INTL INC
4,500 89.990 404,955.000
MODERNA INC
13,900 137.150 1,906,385.000
HUBSPOT INC
1,780 354.110 630,315.800
PERKINELMER INC
5,100 147.670 753,117.000
CARRIER GLOBAL CORP
34,687 39.590 1,373,258.330
OTIS WORLDWIDE CORP
17,338 75.190 1,303,644.220
BILL.COM HOLDINGS INC
3,800 127.390 484,082.000
AVANTOR INC
24,800 32.680 810,464.000
CARLYLE GROUP INC/THE
8,000 39.730 317,840.000
DYNATRACE INC
8,100 40.980 331,938.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
17,900 51.150 915,585.000
REGIONS FINANCIAL CORP
37,985 21.750 826,173.750
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A
11,000 41.270 453,970.000
168/285
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
14,000 40.520 567,280.000
IAC/INTERACTIVECORP 3,230 87.890 283,884.700
MATCH GROUP INC
11,600 82.210 953,636.000
CHEVRON CORP
79,018 177.600 14,033,596.800
PELOTON INTERACTIVE INC-A
11,700 12.530 146,601.000
ZSCALER INC
3,400 156.930 533,562.000
EDISON INTERNATIONAL
15,400 69.780 1,074,612.000
ETSY INC
5,200 80.980 421,096.000
TESLA INC
35,550 703.550 25,011,202.500
SNOWFLAKE INC-CLASS A
8,700 129.820 1,129,434.000
NORTONLIFELOCK INC
23,600 24.680 582,448.000
UNITY SOFTWARE INC
7,900 41.760 329,904.000
STANLEY BLACK & DECKER INC
6,602 114.530 756,127.060
SYNOPSYS INC
6,200 327.680 2,031,616.000
CARVANA CO
3,900 26.520 103,428.000
CHEWY INC - CLASS A
3,250 28.800 93,600.000
CLOUDFLARE INC - CLASS A
10,100 54.540 550,854.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,905 491.070 2,408,698.350
A
VIATRIS INC
49,021 11.710 574,035.910
DOORDASH INC - A
7,850 68.040 534,114.000
ROBLOX CORP -CLASS A
14,600 30.000 438,000.000
AIRBNB INC-CLASS A
13,600 119.830 1,629,688.000
CBRE GROUP INC - A
13,600 79.900 1,086,640.000
TWITTER INC
32,500 40.160 1,305,200.000
SOUTHERN CO/THE
43,000 75.260 3,236,180.000
SYSCO CORP
20,600 84.250 1,735,550.000
TRAVELERS COS INC/THE
9,803 174.190 1,707,584.570
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
2,500 36.860 92,150.000
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,600 57.900 266,340.000
STEEL DYNAMICS INC
7,850 82.940 651,079.000
SCHLUMBERGER LTD
57,252 47.470 2,717,752.440
SENSATA TECHNOLOGIES
6,200 48.220 298,964.000
HOLDING
AFFIRM HOLDINGS INC
7,700 25.100 193,270.000
AT&T INC
289,591 20.900 6,052,451.900
APA CORP
14,400 48.300 695,520.000
SOUTHWEST AIRLINES CO
6,050 43.840 265,232.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
17,500 62.940 1,101,450.000
169/285
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAESARS ENTERTAINMENT INC
8,700 50.600 440,220.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
10,000 268.880 2,688,800.000
SEMPRA ENERGY
12,800 160.250 2,051,200.000
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
7,800 35.410 276,198.000
CLARIVATE PLC
13,400 14.690 196,846.000
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
66,500 8.940 594,510.000
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
8,450 82.710 698,899.500
COINBASE GLOBAL INC -CLASS
4,900 66.690 326,781.000
A
TEXAS INSTRUMENTS INC
37,400 172.330 6,445,142.000
SALESFORCE.COM INC
39,866 184.910 7,371,622.060
WESTROCK CO
10,700 49.270 527,189.000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
16,209 57.780 936,556.020
INC CLASS
JOHNSON CONTROLS
28,534 54.410 1,552,534.940
INTERNATION
TERADYNE INC
6,600 107.430 709,038.000
UNION PACIFIC CORP
25,780 224.000 5,774,720.000
MARATHON OIL CORP
29,900 31.680 947,232.000
MARATHON PETROLEUM CORP
23,988 105.620 2,533,612.560
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
60,479 96.330 5,825,942.070
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
29,700 185.490 5,509,053.000
IQVIA HOLDINGS INC
7,704 219.440 1,690,565.760
AMEREN CORPORATION
10,500 93.310 979,755.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
38,066 485.610 18,485,230.260
APPLOVIN CORP CLASS A
4,900 39.430 193,207.000
VERISIGN INC
4,000 177.700 710,800.000
LUCID GROUP INC
16,800 18.670 313,656.000
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS
7,000 30.190 211,330.000
A (PRO
VALERO ENERGY CORP
16,642 135.420 2,253,659.640
UPSTART HOLDINGS INC
2,800 48.540 135,912.000
ULTA BEAUTY INC
2,200 404.410 889,702.000
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
10,888 42.310 460,671.280
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,830 121.170 342,911.100
ANTHEM INC
9,800 493.260 4,833,948.000
WALT DISNEY CO/THE
73,762 108.670 8,015,716.540
WELLS FARGO & CO
155,022 44.820 6,948,086.040
WASTE MANAGEMENT INC
16,800 159.120 2,673,216.000
170/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WILLIAMS COS INC
49,300 37.510 1,849,243.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,600 194.440 894,424.000
WHIRLPOOL CORP
2,400 176.040 422,496.000
WALMART INC
61,900 125.320 7,757,308.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
8,500 120.630 1,025,355.000
WYNN RESORTS LTD
4,500 65.230 293,535.000
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A
45,500 2.540 115,570.000
WABTEC CORP
7,111 94.670 673,198.370
TJX COMPANIES INC
48,400 62.030 3,002,252.000
WATERS CORP
2,500 339.010 847,525.000
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
2,200 334.770 736,494.000
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
29,700 43.140 1,281,258.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,863 206.630 1,004,841.690
WESTERN DIGITAL CORP
12,700 60.080 763,016.000
WEC ENERGY GROUP INC
12,800 104.180 1,333,504.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
20,400 68.500 1,397,400.000
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
67,250 212.650 14,300,712.500
PPL CORP
29,800 29.830 888,934.000
CONSTELLATION ENERGY CORP
13,224 65.170 861,808.080
WHEN ISS
PULTEGROUP INC
9,850 45.060 443,841.000
WARNER BROS. DISCOVERY INC
90,253 17.500 1,579,427.500
SERIES
PPG INDUSTRIES INC
9,600 125.460 1,204,416.000
NORTHERN TRUST CORP
8,000 110.030 880,240.000
NVIDIA CORP
101,380 187.200 18,978,336.000
PNC FINANCIAL SERVICES
17,013 173.300 2,948,352.900
GROUP
ZIM INTEGRATED SHIPPING
3,500 67.700 236,950.000
SERVICES L
TYSON FOODS INC-CL A
11,900 87.410 1,040,179.000
NETFLIX INC
17,990 198.980 3,579,650.200
THERMO FISHER SCIENTIFIC
15,900 558.100 8,873,790.000
INC
NRG ENERGY INC
9,850 45.480 447,978.000
GLOBE LIFE INC
3,655 96.400 352,342.000
FIRST REPUBLIC BANK/CA
7,200 153.740 1,106,928.000
171/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TEXTRON INC
8,600 66.580 572,588.000
NEWS CORP - CLASS A
15,287 17.200 262,936.400
OMNICOM GROUP
8,300 71.630 594,529.000
ORACLE CORP
64,933 71.790 4,661,540.070
MASTERCARD INC - A
35,400 357.820 12,666,828.000
ONEOK INC
18,100 67.270 1,217,587.000
LUMEN TECHNOLOGIES INC
37,352 11.640 434,777.280
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,300 432.060 1,857,858.000
YUM! BRANDS INC
11,700 118.620 1,387,854.000
TAKE-TWO INTERACTIVE
6,600 126.970 838,002.000
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
7,400 53.560 396,344.000
B
BANK OF AMERICA CORP
294,401 36.190 10,654,372.190
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,900 405.150 769,785.000
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
7,500 77.490 581,175.000
AMERICAN EXPRESS CO
26,200 166.830 4,370,946.000
ANALOG DEVICES INC
21,191 165.240 3,501,600.840
ADVANCED MICRO DEVICES
66,327 106.300 7,050,560.100
AMERICAN INTERNATIONAL
32,972 57.290 1,888,965.880
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,600 106.710 704,286.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
9,300 56.330 523,869.000
AVERY DENNISON CORP
3,330 177.320 590,475.600
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
21,300 73.560 1,566,828.000
EMERSON ELECTRIC CO
24,100 90.280 2,175,748.000
AON PLC-CLASS A
8,700 268.580 2,336,646.000
AMGEN INC
22,600 248.450 5,614,970.000
EATON CORP PLC
16,236 140.350 2,278,722.600
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,700 243.330 1,630,311.000
APPLIED MATERIALS INC
35,800 114.960 4,115,568.000
CME GROUP INC
14,600 200.000 2,920,000.000
ECOLAB INC
10,500 170.460 1,789,830.000
EQUIFAX INC
4,900 200.560 982,744.000
GILEAD SCIENCES INC
50,800 63.450 3,223,260.000
KEURIG DR PEPPER INC
31,700 34.930 1,107,281.000
HORMEL FOODS CORP
12,100 45.120 545,952.000
STATE STREET CORP
14,813 71.300 1,056,166.900
SCHWAB (CHARLES) CORP
58,840 70.070 4,122,918.800
172/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAXTER INTERNATIONAL INC
20,400 72.540 1,479,816.000
CAMPBELL SOUP CO
8,600 45.730 393,278.000
CROWN HOLDINGS INC
4,980 106.850 532,113.000
CARDINAL HEALTH INC
11,000 53.820 592,020.000
FEDEX CORP
10,200 218.700 2,230,740.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
16,754 124.050 2,078,333.700
FMC CORP
5,150 121.320 624,798.000
CERNER CORP
11,900 94.970 1,130,143.000
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
10,313 132.570 1,367,194.410
CITRIX SYSTEMS INC
5,100 101.410 517,191.000
INTEL CORP
165,100 43.390 7,163,689.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS
16,000 31.080 497,280.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
13,450 71.880 966,786.000
ILLINOIS TOOL WORKS
12,700 207.830 2,639,441.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC
38,600 6.270 242,022.000
ILLUMINA INC
6,400 232.970 1,491,008.000
SEALED AIR CORP
5,800 62.790 364,182.000
INTUITIVE SURGICAL INC
14,500 217.790 3,157,955.000
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,350 129.760 564,456.000
SNAP-ON INC
2,200 220.190 484,418.000
CARMAX INC
6,600 96.350 635,910.000
DUKE ENERGY CORP
31,228 111.160 3,471,304.480
TARGET CORP
19,400 161.040 3,124,176.000
DOVER CORP
5,800 133.430 773,894.000
WW GRAINGER INC
1,900 496.280 942,932.000
JACOBS ENGINEERING GROUP
5,220 138.130 721,038.600
INC
CINTAS CORP
3,800 396.090 1,505,142.000
CONAGRA BRANDS INC
19,400 32.000 620,800.000
CLOROX COMPANY
5,000 138.880 694,400.000
ENTERGY CORP
8,200 120.000 984,000.000
MICROSOFT CORP
288,600 270.020 77,927,772.000
INCYTE CORP
7,600 73.960 562,096.000
CVS HEALTH CORP
53,169 94.900 5,045,738.100
MEDTRONIC PLC
54,398 95.480 5,193,921.040
MICRON TECHNOLOGY INC
45,400 69.940 3,175,276.000
BLACKROCK INC
6,200 671.740 4,164,788.000
CENTERPOINT ENERGY INC
25,500 31.670 807,585.000
173/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HASBRO INC
5,400 88.790 479,466.000
KELLOGG CO
10,400 67.760 704,704.000
KEYCORP 37,600 19.640 738,464.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
56,311 62.410 3,514,369.510
A
COOPER COS INC/THE
2,000 342.270 684,540.000
CHUBB LTD
17,299 208.530 3,607,360.470
ARROW ELECTRONICS INC
2,700 121.950 329,265.000
ALLSTATE CORP
11,200 131.970 1,478,064.000
EBAY INC
24,900 47.090 1,172,541.000
PAYPAL HOLDINGS INC
44,950 86.530 3,889,523.500
EASTMAN CHEMICAL CO
5,200 110.220 573,144.000
DISH NETWORK CORP-A
9,600 21.500 206,400.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
9,400 264.220 2,483,668.000
TRIMBLE INC
10,200 68.630 700,026.000
LENNAR CORP-A
10,600 80.190 850,014.000
LEAR CORP
2,300 138.280 318,044.000
PROGRESSIVE CORP
23,700 119.110 2,822,907.000
PACCAR INC
14,137 88.290 1,248,155.730
BIOGEN INC
6,000 200.620 1,203,720.000
IDEXX LABORATORIES INC
3,400 372.630 1,266,942.000
STARBUCKS CORP
46,600 79.050 3,683,730.000
PTC INC
4,400 118.560 521,664.000
EVERSOURCE ENERGY
14,000 92.300 1,292,200.000
INTUIT INC
10,880 408.950 4,449,376.000
BORGWARNER INC
9,700 39.300 381,210.000
BEST BUY CO INC
8,850 80.390 711,451.500
BALL CORP
13,004 73.600 957,094.400
BOSTON SCIENTIFIC CORP
57,897 39.910 2,310,669.270
ELECTRONIC ARTS INC
11,400 141.000 1,607,400.000
VULCAN MATERIALS CO
5,400 165.940 896,076.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
10,300 269.440 2,775,232.000
VF CORP
13,400 50.080 671,072.000
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B
24,625 30.800 758,450.000
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,200 139.150 306,130.000
CARNIVAL CORP
34,000 13.510 459,340.000
CLEVELAND-CLIFFS INC
21,800 22.980 500,964.000
COMCAST CORP-CLASS A
183,390 42.930 7,872,932.700
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
8,700 57.430 499,641.000
174/285
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
44,800 5.170 231,616.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,448,372,654.080
(189,505,078,060)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
SHELL PLC
305,297 23.610 7,208,062.170
BP PLC
781,294 4.313 3,369,721.020
UNILEVER PLC
102,796 37.050 3,808,591.800
BARCLAYS PLC
672,697 1.678 1,128,785.560
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
336,390 0.887 298,478.840
PRUDENTIAL PLC
110,258 10.180 1,122,426.440
NATWEST GROUP PLC
225,536 2.267 511,290.110
JOHNSON MATTHEY PLC
7,064 21.000 148,344.000
BAE SYSTEMS PLC
126,279 7.782 982,703.170
AVIVA PLC
115,648 4.287 495,782.970
AVEVA GROUP PLC
4,400 22.150 97,460.000
GSK 204,162 17.078 3,486,678.630
INFORMA PLC
60,095 5.374 322,950.530
MELROSE INDUSTRIES PLC
169,100 1.334 225,579.400
AUTO TRADER GROUP PLC
38,002 5.868 222,995.730
DCC PLC
3,964 56.040 222,142.560
OCADO GROUP PLC
18,300 9.086 166,273.800
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,900 104.800 303,920.000
PLC
HALMA PLC
15,260 21.810 332,820.600
ENTAIN PLC
22,700 14.600 331,420.000
JD SPORTS FASHION PLC
99,700 1.221 121,733.700
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
30,168 6.334 191,084.110
M&G PLC
104,504 2.164 226,146.650
RELX PLC
77,624 22.070 1,713,161.680
DIAGEO PLC
92,930 36.220 3,365,924.600
RIO TINTO PLC
45,102 57.580 2,596,973.160
STANDARD CHARTERED PLC
104,659 6.328 662,282.150
TESCO PLC
306,336 2.589 793,103.900
SMITH & NEPHEW PLC
35,311 12.690 448,096.590
GLENCORE PLC
396,950 5.237 2,078,827.150
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,250 8.384 111,088.000
SMITHS GROUP PLC
15,383 15.610 240,128.630
PEARSON PLC
28,363 7.488 212,382.140
175/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAINSBURY (J) PLC
65,325 2.272 148,418.400
NEXT PLC
5,311 64.620 343,196.820
TAYLOR WIMPEY PLC
146,673 1.297 190,308.210
WHITBREAD PLC
8,127 26.290 213,658.830
BUNZL PLC
13,562 28.110 381,227.820
VODAFONE GROUP PLC
1,081,003 1.267 1,369,630.800
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,601 67.580 378,515.580
KINGFISHER PLC
78,711 2.599 204,569.880
WPP PLC
45,847 9.228 423,076.110
UNITED UTILITIES GROUP PLC
26,400 10.400 274,560.000
SEVERN TRENT PLC
9,733 28.330 275,735.890
RENTOKIL INITIAL PLC
74,706 4.940 369,047.640
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
28,699 61.800 1,773,598.200
ST JAMES'S PLACE PLC
21,732 12.475 271,106.700
SCHRODERS PLC
4,650 28.940 134,571.000
SSE PLC
42,791 17.605 753,335.550
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
39,500 5.000 197,500.000
ASTRAZENECA PLC
62,204 104.420 6,495,341.680
FERGUSON PLC
8,777 93.120 817,314.240
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
239,689 2.556 612,645.080
3I GROUP PLC
39,073 12.385 483,919.100
ASHTEAD GROUP PLC
17,854 40.110 716,123.940
SAGE GROUP PLC/THE
40,114 6.536 262,185.100
NATIONAL GRID PLC
146,368 11.210 1,640,785.280
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,850,013 0.451 1,286,068.360
IMPERIAL BRANDS PLC
38,161 17.915 683,654.310
BERKELEY GROUP HOLDINGS
4,232 42.380 179,352.160
(THE) PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO
87,395 35.365 3,090,724.170
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
13,800 17.050 235,290.000
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
812,875 5.296 4,304,986.000
ANGLO AMERICAN PLC
51,015 38.500 1,964,077.500
MONDI PLC
18,800 15.320 288,016.000
COMPASS GROUP PLC
71,629 17.690 1,267,117.010
PERSIMMON PLC
12,832 21.850 280,379.200
BT GROUP PLC
345,300 1.876 647,782.800
COCA-COLA HBC AG-DI
7,800 17.030 132,834.000
176/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BURBERRY GROUP PLC
16,061 17.015 273,277.910
INTERCONTINENTAL HOTELS
7,136 48.410 345,453.760
GROU
INTERTEK GROUP PLC
6,481 45.580 295,403.980
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
13,211 71.440 943,793.840
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
6,600 16.730 110,418.000
ADMIRAL GROUP PLC
7,500 22.010 165,075.000
ANTOFAGASTA PLC
15,300 14.950 228,735.000
ABRDN PLC
84,362 1.927 162,607.750
EXPERIAN PLC
37,016 25.680 950,570.880
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
74,113,349.270
(12,102,709,936)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
51,498 19.000 978,462.000
AZRIELI GROUP LTD
1,650 244.500 403,425.000
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
4,541 160.500 728,830.500
ICL GROUP LTD
28,100 36.320 1,020,592.000
ELBIT SYSTEMS LTD
1,100 682.000 750,200.000
BANK HAPOALIM BM
52,858 30.830 1,629,612.140
BANK LEUMI LE-ISRAEL
60,486 32.820 1,985,150.520
NICE LTD
2,628 661.800 1,739,210.400
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
6,407 116.600 747,056.200
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
9,982,538.760
(391,960,392)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
THE LOTTERY CORPORATION LTD
84,950 4.430 376,328.500
MEDIBANK PRIVATE LTD
105,094 3.190 335,249.860
BHP GROUP LTD
192,410 46.760 8,997,091.600
SOUTH32 LTD
177,077 5.080 899,551.160
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
71,702 31.800 2,280,123.600
FORTESCUE METALS GROUP LTD
64,370 21.460 1,381,380.200
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
122,782 31.280 3,840,620.960
WESTPAC BANKING CORP
134,848 24.000 3,236,352.000
SANTOS LTD
122,304 8.400 1,027,353.600
AUST AND NZ BANKING GROUP
106,511 25.020 2,664,905.220
RIO TINTO LTD
14,134 116.030 1,639,968.020
177/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ORIGIN ENERGY LTD
64,700 6.160 398,552.000
AURIZON HOLDINGS LTD
67,600 4.170 281,892.000
XERO LTD
5,135 85.630 439,710.050
WASHINGTON H. SOUL
7,900 25.440 200,976.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
50,794 17.730 900,577.620
WISETECH GLOBAL LTD
5,400 42.940 231,876.000
IDP EDUCATION LTD
7,900 24.590 194,261.000
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
44,584 8.790 391,893.360
EVOLUTION MINING LTD
65,600 3.780 247,968.000
REECE LTD
10,500 15.300 160,650.000
ENDEAVOUR GROUP
51,260 7.180 368,046.800
LTD/AUSTRALI
SEEK LTD
12,845 24.090 309,436.050
TREASURY WINE ESTATES LTD
27,529 11.790 324,566.910
NEWCREST MINING LTD
34,097 24.640 840,150.080
COMMONWEALTH BANK OF
64,787 105.200 6,815,592.400
AUSTRAL
AMPOL LTD
8,800 35.190 309,672.000
ORICA LTD
14,900 16.720 249,128.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
56,269 12.030 676,916.070
WOOLWORTHS GROUP LTD
45,992 34.640 1,593,162.880
CROWN RESORTS LTD
13,400 12.850 172,190.000
QANTAS AIRWAYS LTD
35,469 5.490 194,724.810
TELSTRA CORP LTD
156,394 3.920 613,064.480
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
16,400 34.250 561,700.000
MACQUARIE GROUP LTD
13,928 184.040 2,563,309.120
ARISTOCRAT LEISURE LTD
22,909 33.960 777,989.640
CSL LTD
18,315 269.000 4,926,735.000
WESFARMERS LTD
43,107 47.150 2,032,495.050
COCHLEAR LTD
2,510 218.960 549,589.600
BLUESCOPE STEEL LTD
17,800 18.610 331,258.000
SUNCORP GROUP LTD
48,015 11.090 532,486.350
ASX LTD
7,365 81.200 598,038.000
COMPUTERSHARE LTD
20,689 23.330 482,674.370
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
90,636 4.260 386,109.360
SONIC HEALTHCARE LTD
17,328 35.640 617,569.920
BRAMBLES LTD
52,700 10.900 574,430.000
MINERAL RESOURCES LTD
6,200 60.350 374,170.000
178/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAMSAY HEALTH CARE LTD
6,973 76.960 536,642.080
REA GROUP LTD
2,023 112.410 227,405.430
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES
2,200 66.510 146,322.000
L
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
58,812,855.150
(5,543,699,727)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
33,500 57.700 1,932,950.000
MULTI VOT
IMPERIAL OIL LTD
9,100 69.690 634,179.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
800 1,910.280 1,528,224.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
11,687 65.570 766,316.590
WHEATON PRECIOUS METALS
17,900 53.310 954,249.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
7,050 184.670 1,301,923.500
BCE INC
4,930 68.570 338,050.100
FRANCO-NEVADA CORP
7,600 180.980 1,375,448.000
SUNCOR ENERGY INC
56,730 51.420 2,917,056.600
METRO INC/CN
9,600 71.610 687,456.000
NATIONAL BANK OF CANADA
13,400 97.310 1,303,954.000
BANK OF NOVA SCOTIA
48,200 85.210 4,107,122.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
35,700 70.340 2,511,138.000
TORONTO-DOMINION BANK
72,200 95.630 6,904,486.000
GREAT-WEST LIFECO INC
10,700 33.000 353,100.000
ROYAL BANK OF CANADA
56,150 131.950 7,408,992.500
TOURMALINE OIL CORP
12,500 76.710 958,875.000
TC ENERGY CORP
38,950 73.870 2,877,236.500
PEMBINA PIPELINE CORP
21,829 52.230 1,140,128.670
BARRICK GOLD CORP
70,500 26.040 1,835,820.000
CAE INC
12,600 33.910 427,266.000
THOMSON REUTERS CORP
6,812 125.730 856,472.760
EMPIRE CO LTD 'A'
6,500 41.210 267,865.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
3,500 118.710 415,485.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,850 60.800 355,680.000
HYDRO ONE LTD
13,100 35.400 463,740.000
LOBLAW COMPANIES LTD
6,560 117.630 771,652.800
NORTHLAND POWER INC
8,700 38.540 335,298.000
WSP GLOBAL INC
4,700 146.670 689,349.000
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,300 111.010 366,333.000
179/285
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PARKLAND CORP
5,800 37.770 219,066.000
QUEBECOR INC -CL B
6,000 27.430 164,580.000
EMERA INC
10,400 63.180 657,072.000
TFI INTERNATIONAL INC
3,300 106.090 350,097.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,800 39.660 190,368.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
14,000 63.940 895,160.000
BRP INC/CA- SUB VOTING
1,600 90.150 144,240.000
IVANHOE MINES LTD-CL A
22,500 10.270 231,075.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
18,117 68.250 1,236,485.250
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
26,700 18.420 491,814.000
AIR CANADA
6,500 21.290 138,385.000
KINROSS GOLD CORP
46,500 5.720 265,980.000
BANK OF MONTREAL
25,700 136.950 3,519,615.000
POWER CORP OF CANADA
22,200 36.210 803,862.000
SHOPIFY INC - CLASS A
4,500 445.130 2,003,085.000
NUTRIEN LTD
22,019 117.750 2,592,737.250
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
4,700 46.050 216,435.000
CAMECO CORP
15,800 31.470 497,226.000
FIRSTSERVICE CORP
1,500 157.000 235,500.000
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB
7,100 39.730 282,083.000
VT
LIGHTSPEED COMMERCE INC
5,300 34.310 181,843.000
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
2,600 63.090 164,034.000
TELUS CORP
10,800 31.560 340,848.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
18,800 55.300 1,039,640.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,200 172.410 379,302.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
46,600 85.190 3,969,854.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,000 670.400 670,400.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
11,300 80.520 909,876.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,937 154.070 452,503.590
PAN AMERICAN SILVER CORP
7,800 29.680 231,504.000
BLACKBERRY LTD
19,400 7.340 142,396.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
23,200 62.420 1,448,144.000
ENBRIDGE INC
80,300 58.930 4,732,079.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
55,925 63.280 3,538,934.000
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
77,000 23.280 1,792,560.000
BAUSCH HEALTH COS INC
11,300 11.460 129,498.000
180/285
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
36,820 94.690 3,486,485.800
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
4,100 64.760 265,516.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,500 39.510 296,325.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
27,150 147.660 4,008,969.000
CGI INC - CLASS A
8,700 106.200 923,940.000
ONEX CORPORATION
2,900 74.680 216,572.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
19,000 35.710 678,490.000
IGM FINANCIAL INC
3,100 38.010 117,831.000
TMX GROUP LTD
2,100 138.090 289,989.000
OPEN TEXT CORP
10,400 51.170 532,168.000
SAPUTO INC
9,500 25.400 241,300.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
23,300 38.000 885,400.000
FORTIS INC
18,700 62.810 1,174,547.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
4,400 76.710 337,524.000
LUNDIN MINING CORP
24,600 11.130 273,798.000
CENOVUS ENERGY INC
55,500 30.230 1,677,765.000
DOLLARAMA INC
11,200 70.120 785,344.000
ALTAGAS LTD
11,100 29.890 331,779.000
KEYERA CORP
8,800 34.570 304,216.000
ARC RESOURCES LTD
28,600 19.900 569,140.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
99,441,226.910
(10,336,915,537)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND INVESTMENT LTD
107,400 3.890 417,786.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
49,100 28.920 1,419,972.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
75,400 31.000 2,337,400.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,975 5.470 295,243.250
KEPPEL CORP LTD
59,300 6.840 405,612.000
UOL GROUP LTD
17,100 7.380 126,198.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
16,100 8.220 132,342.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
141,000 11.860 1,672,260.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
238,000 0.780 185,640.000
VENTURE CORP LTD
11,200 17.840 199,808.000
SINGAPORE
343,850 2.580 887,133.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
62,700 4.130 258,951.000
181/285
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE EXCHANGE LTD
35,700 9.730 347,361.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
80,000 4.190 335,200.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
9,020,906.250
(858,068,603)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
VIFOR N . LINIE AG
1,800 168.050 302,490.000
UBS GROUP AG-REG
138,062 18.070 2,494,780.340
ROCHE HOLDING AG-BR
1,180 370.000 436,600.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
280 811.000 227,080.000
ADECCO GROUP AG-REG
6,360 37.080 235,828.800
ROCHE HOLDING AG-
27,580 320.700 8,844,906.000
GENUSSCHEIN
SIKA AG-REG
5,717 267.400 1,528,725.800
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
4 98,300.000 393,200.000
ABB LTD-REG
64,447 30.320 1,954,033.040
SWISS RE AG
11,842 78.640 931,254.880
NESTLE SA-REG
110,493 114.900 12,695,645.700
PARTNERS GROUP HOLDING AG
900 1,002.000 901,800.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,601 192.350 307,952.350
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
104,049 6.598 686,515.300
JULIUS BAER GROUP LTD
8,708 49.700 432,787.600
SGS SA-REG
252 2,323.000 585,396.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
934 188.400 175,965.600
TEMENOS AG - REG
2,500 90.020 225,050.000
VAT GROUP AG
1,050 278.400 292,320.000
ALCON INC
19,611 72.220 1,416,306.420
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,090 250.400 272,936.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,905 435.700 2,572,808.500
BALOISE HOLDING AG - REG
1,800 160.800 289,440.000
CLARIANT AG-REG
7,700 18.650 143,605.000
NOVARTIS AG-REG
86,001 85.830 7,381,465.830
BARRY CALLEBAUT AG-REG
141 2,114.000 298,074.000
BACHEM HOLDING AG-REG B
1,250 74.800 93,500.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A
20,490 110.150 2,256,973.500
REG
SWISSCOM AG-REG
1,000 570.200 570,200.000
GEBERIT AG-REG
1,400 526.800 737,520.000
GIVAUDAN-REG 360 3,493.000 1,257,480.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
4,389 117.950 517,682.550
182/285
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SONOVA HOLDING AG-REG
2,110 335.500 707,905.000
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,600 58.180 383,988.000
LONZA GROUP AG-REG
2,925 563.200 1,647,360.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,900 47.580 90,402.000
HOLCIM LTD
21,829 47.940 1,046,482.260
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,237 544.000 672,928.000
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
2,135 250.700 535,244.500
SWISS PRIME SITE-REG
3,025 93.800 283,745.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
42 9,590.000 402,780.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
57,231,157.970
(7,778,286,679)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
SAGAX CLASS B
7,924 246.700 1,954,850.800
INVESTOR CLASS A
20,000 203.700 4,074,000.000
VOLVO CAR CLASS B
24,808 82.340 2,042,690.720
ERICSSON LM-B SHS
121,513 80.820 9,820,680.660
VOLVO AB-B SHS
62,823 179.000 11,245,317.000
SKF AB-B SHARES
15,400 180.600 2,781,240.000
ELECTROLUX AB-SER B
8,600 152.320 1,309,952.000
SWEDISH MATCH AB
65,778 101.050 6,646,866.900
TELE2 AB-B SHS
20,200 121.700 2,458,340.000
GETINGE AB-B SHS
9,200 281.400 2,588,880.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
67,756 109.200 7,398,955.200
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
60,723 96.940 5,886,487.620
SWEDBANK AB - A SHARES
37,702 148.000 5,579,896.000
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
29,300 135.800 3,978,940.000
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
24,400 177.450 4,329,780.000
SKANSKA AB-B SHS
13,650 171.000 2,334,150.000
SANDVIK AB
45,700 207.800 9,496,460.000
INVESTOR AB-B SHS
75,850 183.440 13,913,924.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
111,824 112.000 12,524,288.000
VOLVO AB-A SHS
8,000 187.400 1,499,200.000
HOLMEN AB-B SHARES
3,906 498.300 1,946,359.800
SECURITAS AB-B SHS
11,950 101.000 1,206,950.000
TELIA CO AB
110,667 40.370 4,467,626.790
ALFA LAVAL AB
12,700 267.300 3,394,710.000
183/285
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ATLAS COPCO AB-B SHS
64,981 97.740 6,351,242.940
ASSA ABLOY AB-B
41,727 243.700 10,168,869.900
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
5,243 258.300 1,354,266.900
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
26,268 66.160 1,737,890.880
INDUTRADE AB
11,371 228.400 2,597,136.400
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
7,032 218.200 1,534,382.400
LUNDBERGS AB-B SHS
3,000 464.000 1,392,000.000
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
5,700 239.300 1,364,010.000
LIFCO AB-B SHS
9,500 192.450 1,828,275.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
63,092 86.280 5,443,577.760
LUNDIN ENERGY AB
8,050 474.900 3,822,945.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
25,354 258.400 6,551,473.600
EMBRACER GROUP AB
26,594 87.820 2,335,485.080
BOLIDEN AB
11,387 414.700 4,722,188.900
EPIROC AB-A
27,436 196.350 5,387,058.600
EPIROC AB-B
15,700 170.050 2,669,785.000
HUSQVARNA AB-B SHS
17,050 92.040 1,569,282.000
NORDEA BANK ABP
137,760 98.010 13,501,857.600
EQT AB
12,318 275.900 3,398,536.200
EVOLUTION AB
7,612 1,006.600 7,662,239.200
SINCH AB
21,300 44.575 949,447.500
KINNEVIK AB - B
9,300 194.600 1,809,780.000
HEXAGON AB-B SHS
81,032 120.300 9,748,149.600
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
6,200 255.500 1,584,100.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
222,364,525.950
(2,975,237,357)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
70,105 779.200 54,625,816.000
DANSKE BANK A/S
27,900 113.750 3,173,625.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
131 21,200.000 2,777,200.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
42,042 174.500 7,336,329.000
GN STORE NORD A/S
5,465 265.700 1,452,050.500
CARLSBERG AS-B
4,180 862.200 3,603,996.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
8,300 437.700 3,632,910.000
COLOPLAST-B 4,850 810.000 3,928,500.000
DSV PANALPINA A/S
8,280 1,115.500 9,236,340.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
370 1,936.500 716,505.000
184/285
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEMANT A/S
4,275 305.700 1,306,867.500
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
230 21,320.000 4,903,600.000
TRYG A/S
14,990 161.000 2,413,390.000
PANDORA A/S
4,000 555.000 2,220,000.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
4,300 509.000 2,188,700.000
GENMAB A/S
2,737 2,101.000 5,750,437.000
ORSTED A/S
7,875 763.000 6,008,625.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
115,274,891.000
(2,172,931,695)
ニュージーラン ニュージーランド・ド
株 ニュージーランド・ドル
ド・ドル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
52,500 4.785 251,212.500
MERCURY NZ LTD
30,000 5.740 172,200.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
72,789 4.805 349,751.140
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
52,113 7.740 403,354.620
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
24,200 20.790 503,118.000
C
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
1,679,636.260
(142,953,843)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
DNB BANK
38,050 190.400 7,244,720.000
NORSK HYDRO ASA
54,200 73.580 3,988,036.000
ORKLA ASA
30,350 72.400 2,197,340.000
TELENOR ASA
29,131 128.050 3,730,224.550
EQUINOR ASA
40,687 347.950 14,157,041.650
YARA INTERNATIONAL ASA
6,660 499.400 3,326,004.000
MOWI ASA
17,800 235.500 4,191,900.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
8,050 201.200 1,619,660.000
AKER BP ASA
4,900 408.100 1,999,690.000
KONGSBERG GRUPPEN ASA
3,723 338.200 1,259,118.600
SALMAR ASA
2,452 698.000 1,711,496.000
ADEVINTA ASA
12,000 71.500 858,000.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
46,283,230.800
(641,022,746)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
27,891 21.295 593,938.840
185/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
17,902 29.580 529,541.160
DERECHOS TELEFONICA RIGHTS
204,487 0.150 30,693.490
SA
BAYER AG-REG
38,659 66.120 2,556,133.080
EVONIK INDUSTRIES AG
8,000 25.650 205,200.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
81,328 10.200 829,545.600
COMMERZBANK AG
42,031 8.156 342,804.830
VOLKSWAGEN AG
1,200 210.100 252,120.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
7,300 156.680 1,143,764.000
SIEMENS AG-REG
29,700 124.020 3,683,394.000
E.ON SE
88,344 9.668 854,109.790
UNIPER SE
6,650 23.200 154,280.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
13,027 82.930 1,080,329.110
GEA GROUP AG
5,800 37.700 218,660.000
CONTINENTAL AG
4,342 71.480 310,366.160
BASF SE
36,141 52.020 1,880,054.820
ALLIANZ SE-REG
15,900 195.180 3,103,362.000
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,800 62.580 425,544.000
RHEINMETALL AG
1,813 208.500 378,010.500
RWE AG
25,279 40.520 1,024,305.080
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
21,950 6.574 144,299.300
BRENNTAG SE
6,090 72.500 441,525.000
FRESENIUS SE & CO KGAA
16,483 31.200 514,269.600
UNITED INTERNET AG-REG
3,839 30.720 117,934.080
SHARE
SAP SE
40,592 93.610 3,799,817.120
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,514 225.800 1,245,061.200
ZALANDO SE
8,783 35.220 309,337.260
HEIDELBERGCEMENT AG
5,708 53.600 305,948.800
KION GROUP AG
2,700 45.130 121,851.000
COVESTRO AG
7,300 43.800 319,740.000
RATIONAL AG
190 612.500 116,375.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,210 370.500 448,305.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
6,035 77.800 469,523.000
DELIVERY HERO SE
6,443 36.610 235,878.230
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,592 126.950 202,104.400
BECHTLE AG
3,238 41.960 135,866.480
NEMETSCHEK SE
2,284 67.060 153,165.040
SCOUT24 AG
3,600 58.120 209,232.000
186/285
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AROUNDTOWN SA
38,000 4.280 162,640.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
11,097 55.400 614,773.800
KNORR-BREMSE AG
2,800 66.180 185,304.000
HELLOFRESH SE
6,516 34.230 223,042.680
SIEMENS ENERGY AG
17,290 18.285 316,147.650
BEIERSDORF AG
3,980 95.920 381,761.600
MERCK KGAA
5,086 173.100 880,386.600
ADIDAS AG
7,200 187.140 1,347,408.000
PUMA SE
4,163 70.380 292,991.940
HENKEL AG & CO KGAA
4,101 61.200 250,981.200
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
127,596 19.154 2,443,973.780
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
8,070 53.300 430,131.000
MERCEDES-BENZ GROUP N AG
32,500 67.350 2,188,875.000
QIAGEN N.V.
9,105 42.430 386,325.150
INFINEON TECHNOLOGIES AG
51,388 29.000 1,490,252.000
HANNOVER RUECK SE
2,378 143.300 340,767.400
DEUTSCHE POST AG-REG
39,003 37.760 1,472,753.280
DEUTSCHE BOERSE AG
7,478 155.550 1,163,202.900
MTU AERO ENGINES AG
2,104 184.200 387,556.800
SYMRISE AG
5,228 103.350 540,313.800
TELEFONICA DEUTSCHLAND
41,312 3.000 123,936.000
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
2,200 74.950 164,890.000
PRF
VONOVIA SE
28,000 35.400 991,200.000
LEG IMMOBILIEN SE
2,800 92.820 259,896.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
34,900 23.095 806,015.500
NN GROUP NV
11,292 45.450 513,221.400
ARCELORMITTAL 25,700 30.350 779,995.000
HEINEKEN NV
10,196 92.240 940,479.040
AEGON NV
67,994 4.865 330,790.810
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
41,149 25.620 1,054,237.380
N
AKZO NOBEL N.V.
7,100 80.660 572,686.000
KONINKLIJKE DSM NV
6,880 156.650 1,077,752.000
WOLTERS KLUWER
10,328 89.180 921,051.040
ING GROEP NV
153,619 10.354 1,590,571.120
KONINKLIJKE KPN NV
127,800 3.382 432,219.600
ASML HOLDING NV
15,979 525.500 8,396,964.500
187/285
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ABN AMRO BANK NV-CVA
16,700 10.635 177,604.500
IMCD NV
2,246 144.400 324,322.400
ADYEN NV
857 1,444.000 1,237,508.000
JUST EAT TAKEAWAY
7,220 19.458 140,486.760
PROSUS NV
35,480 46.235 1,640,417.800
JDE PEET'S NV
3,700 26.860 99,382.000
ASM INTERNATIONAL NV
1,800 287.500 517,500.000
RANDSTAD NV
4,720 52.360 247,139.200
HEINEKEN HOLDING NV
4,250 73.000 310,250.000
OCI NV
4,386 34.500 151,317.000
TOTALENERGIES SE
97,492 54.480 5,311,364.160
MICHELIN (CGDE)
6,685 121.950 815,235.750
AIR LIQUIDE SA
18,706 161.800 3,026,630.800
KERING 2,942 521.000 1,532,782.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
21,274 129.980 2,765,194.520
BOUYGUES SA
9,062 31.980 289,802.760
BNP PARIBAS
43,684 52.560 2,296,031.040
THALES SA
4,100 114.250 468,425.000
DANONE 25,708 55.900 1,437,077.200
CARREFOUR SA
24,454 19.700 481,743.800
VIVENDI 29,591 11.350 335,857.850
L'OREAL 9,500 327.900 3,115,050.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
19,572 56.790 1,111,493.880
LEGRAND SA
10,524 79.900 840,867.600
PERNOD RICARD SA
8,241 182.350 1,502,746.350
EURAZEO SE
1,724 72.550 125,076.200
SOCIETE GENERALE SA
30,800 24.980 769,384.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
10,921 609.100 6,651,981.100
VUI
ACCOR SA
6,717 30.110 202,248.870
CAPGEMINI SE
6,452 179.950 1,161,037.400
VALEO SA
8,400 19.890 167,076.000
PUBLICIS GROUPE
8,700 51.060 444,222.000
BUREAU VERITAS SA
11,605 26.590 308,576.950
EIFFAGE 3,285 91.980 302,154.300
SODEXO SA
3,491 69.200 241,577.200
IPSEN 1,400 94.200 131,880.000
AMUNDI SA
2,250 53.350 120,037.500
TELEPERFORMANCE 2,315 306.200 708,853.000
188/285
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,600 46.960 169,056.000
EURONEXT NV
3,300 78.100 257,730.000
EUROFINS SCIENTIFIC
5,296 85.180 451,113.280
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,100 319.700 351,670.000
SEB SA
997 99.900 99,600.300
ESSILORLUXOTTICA 11,317 152.400 1,724,710.800
DASSAULT AVIATION SA
1,000 163.500 163,500.000
WORLDLINE SA
9,114 38.430 350,251.020
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
4,163 34.070 141,833.410
AXA SA
76,206 23.505 1,791,222.030
EDENRED 9,500 45.380 431,110.000
RENAULT SA
7,050 25.770 181,678.500
HERMES INTERNATIONAL
1,246 1,119.000 1,394,274.000
STMICROELECTRONICS NV
26,892 36.895 992,180.340
REMY COINTREAU
900 179.400 161,460.000
DASSAULT SYSTEMES SE
26,247 38.820 1,018,908.540
WENDEL 930 94.850 88,210.500
ORANGE 78,504 11.556 907,192.220
ALSTOM 12,525 26.570 332,789.250
SANOFI 44,747 100.060 4,477,384.820
VINCI SA
20,983 90.140 1,891,407.620
AIRBUS SE
23,199 108.680 2,521,267.320
VEOLIA ENVIRONNEMENT
26,179 26.560 695,314.240
CREDIT AGRICOLE SA
49,128 10.010 491,771.280
BIOMERIEUX 1,520 94.700 143,944.000
ENGIE 71,869 12.474 896,493.900
EDF 22,120 8.374 185,232.880
SAFRAN SA
13,449 96.190 1,293,659.310
ARKEMA 2,220 116.350 258,297.000
ADP 1,110 137.050 152,125.500
GETLINK SE
17,345 17.775 308,307.370
BOLLORE 32,400 4.938 159,991.200
UCB SA
4,976 81.200 404,051.200
KBC GROUP NV
9,843 57.720 568,137.960
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,200 86.100 361,620.000
SOLVAY SA
2,800 93.320 261,296.000
UMICORE 8,269 40.930 338,450.170
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
34,179 51.870 1,772,864.730
AGEAS 6,290 43.160 271,476.400
189/285
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
D'IETEREN GROUP
1,036 158.100 163,791.600
PROXIMUS 6,035 15.780 95,232.300
ELIA GROUP SA/NV
1,200 151.900 182,280.000
SOFINA 600 216.000 129,600.000
ARGENX SE
1,912 295.100 564,231.200
PRYSMIAN SPA
10,040 29.170 292,866.800
ASSICURAZIONI GENERALI
43,547 16.715 727,888.100
MEDIOBANCA SPA
22,365 9.500 212,467.500
TENARIS SA
18,608 15.730 292,703.840
UNICREDIT SPA
83,217 10.596 881,767.330
TELECOM ITALIA SPA
378,782 0.287 108,748.310
INTESA SANPAOLO
649,877 1.973 1,282,207.320
ATLANTIA SPA
19,531 22.580 441,009.980
POSTE ITALIANE SPA
19,200 9.920 190,464.000
MONCLER SPA
7,800 45.890 357,942.000
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
3,850 39.540 152,229.000
ENI SPA
99,314 14.258 1,416,019.010
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,500 9.896 192,972.000
DIASORIN SPA
1,000 120.400 120,400.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
12,800 10.390 132,992.000
ITAL
NEXI SPA
19,900 9.190 182,881.000
AMPLIFON SPA
4,700 31.070 146,029.000
ENEL SPA
320,036 5.905 1,889,812.580
SNAM SPA
79,350 5.372 426,268.200
TERNA SPA
55,464 7.770 430,955.280
EXOR NV
4,273 67.120 286,803.760
CNH INDUSTRIAL NV
40,265 14.070 566,528.550
FINECOBANK SPA
23,200 12.630 293,016.000
STELLANTIS NV
86,643 13.792 1,194,980.250
FERRARI NV
4,960 177.700 881,392.000
TELEFONICA SA
204,487 4.664 953,727.360
ENDESA SA
12,100 20.430 247,203.000
BANCO BILBAO VIZCAYA
262,374 4.957 1,300,719.100
ARGENTA
IBERDROLA SA
227,905 10.810 2,463,653.050
REPSOL SA
57,201 15.160 867,167.160
GRIFOLS SA
11,830 18.675 220,925.250
BANCO SANTANDER SA
682,335 2.963 2,022,099.770
190/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMADEUS IT GROUP SA
17,728 56.560 1,002,695.680
NATURGY ENERGY GROUP SA
10,300 28.120 289,636.000
CAIXABANK SA
174,927 3.380 591,253.260
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,876 26.530 235,480.280
AENA SME SA
2,900 140.650 407,885.000
CELLNEX TELECOM SA
21,460 41.080 881,576.800
ACCIONA SA
1,028 188.500 193,778.000
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
42,920 22.070 947,244.400
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
9,414 18.025 169,687.350
ENE
ENAGAS SA
9,884 21.580 213,296.720
RED ELECTRICA CORPORACION
15,700 19.075 299,477.500
SA
FERROVIAL SA
19,018 24.500 465,941.000
UPM-KYMMENE OYJ
21,001 33.110 695,343.110
NOKIA OYJ
212,980 4.688 998,556.730
WARTSILA OYJ ABP
17,000 7.974 135,558.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
21,400 17.460 373,644.000
ELISA OYJ
5,400 53.420 288,468.000
SAMPO OYJ-A SHS
19,622 41.680 817,844.960
FORTUM OYJ
16,900 17.075 288,567.500
KESKO OYJ-B SHS
10,400 23.300 242,320.000
KONE OYJ-B
13,375 47.750 638,656.250
NESTE OYJ
16,646 44.190 735,586.740
ORION OYJ-CLASS B
4,000 37.530 150,120.000
VERBUND AG
2,600 96.600 251,160.000
OMV AG
5,650 54.500 307,925.000
ERSTE GROUP BANK AG
13,546 30.070 407,328.220
VOESTALPINE AG
4,250 28.100 119,425.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
9,400 37.680 354,192.000
KINGSPAN GROUP PLC
6,076 75.880 461,046.880
JERONIMO MARTINS
10,500 18.940 198,870.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
109,400 4.665 510,351.000
GALP ENERGIA SGPS SA
18,750 12.150 227,812.500
EDP RENOVAVEIS SA
11,000 22.800 250,800.000
KERRY GROUP PLC-A
6,272 94.380 591,951.360
CRH PLC
30,126 38.535 1,160,905.410
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,569 106.750 701,240.750
ユーロ 小計 ユーロ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
172,231,399.920
(24,150,286,897)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
58,000 52.500 3,045,000.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
88,000 41.300 3,634,400.000
L
MTR CORP
62,000 42.200 2,616,400.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
60,500 96.100 5,814,050.000
SINO LAND CO
142,000 11.140 1,581,880.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
111,669 55.550 6,203,212.950
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
18,500 48.450 896,325.000
CLP HOLDINGS LTD
67,000 77.700 5,205,900.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
59,507 32.450 1,931,002.150
HONG KONG & CHINA GAS
453,475 8.850 4,013,253.750
HANG SENG BANK LTD
31,000 139.200 4,315,200.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
63,500 29.100 1,847,850.000
WH GROUP LTD
361,000 6.130 2,212,930.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
50,100 342.000 17,134,200.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 13.820 1,077,960.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
69,000 20.350 1,404,150.000
SWIRE PROPERTIES LTD
45,000 19.900 895,500.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
91,169 52.650 4,800,047.850
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
26,500 52.500 1,391,250.000
L
AIA GROUP LTD
503,600 80.000 40,288,000.000
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
54,000 29.800 1,609,200.000
WHARF REAL ESTATE
67,000 37.050 2,482,350.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
67,900 21.700 1,473,430.000
LT
ESR CAYMAN LTD
80,000 22.900 1,832,000.000
SANDS CHINA LTD
92,800 14.720 1,366,016.000
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
82,000 13.360 1,095,520.000
GROU
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
57,500 99.600 5,727,000.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
154,000 30.200 4,650,800.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
130,544,827.700
(2,177,487,726)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 258,776,639,198
[258,776,639,198]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
5,737 1,176,199.740
SIMON PROPERTY GROUP INC
13,307 1,463,104.650
BOSTON PROPERTIES INC
6,000 638,520.000
VORNADO REALTY TRUST
6,297 208,682.580
SBA COMMUNICATIONS CORP
4,400 1,450,064.000
EQUITY RESIDENTIAL
14,500 1,103,015.000
EQUINIX INC
3,708 2,515,655.520
AMERICAN TOWER CORP
18,500 4,934,505.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
29,043 597,124.080
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
13,000 486,590.000
KIMCO REALTY CORP
25,000 573,750.000
INVITATION HOMES INC
24,700 945,763.000
VICI PROPERTIES INC
39,000 1,224,210.000
VENTAS INC
16,200 909,954.000
WEYERHAEUSER CO
30,314 1,162,238.760
CROWN CASTLE INTL CORP
17,500 3,203,200.000
IRON MOUNTAIN INC
11,800 632,126.000
SUN COMMUNITIES INC
4,700 779,119.000
PROLOGIS INC
30,002 3,827,655.160
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
6,200 1,012,894.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
4,000 574,240.000
DUKE REALTY CORP
15,500 825,685.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
2,600 738,244.000
WELLTOWER INC
18,100 1,592,800.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
21,900 628,311.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
4,700 841,911.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
7,200 533,592.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
63,400 419,708.000
REALTY INCOME CORP
23,995 1,616,303.200
PUBLIC STORAGE
6,400 2,116,608.000
REGENCY CENTERS CORP
6,300 420,084.000
UDR INC
12,900 616,620.000
WP CAREY INC
7,700 638,946.000
193/285
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIGITAL REALTY TRUST INC
11,500 1,546,635.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
5,400 962,820.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
24,200 419,386.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
43,336,263.690
(5,670,116,741)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
28,317 217,021.480
SEGRO PLC
48,274 523,290.160
BRITISH LAND CO PLC
35,395 184,478.740
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
924,790.380
(151,018,270)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
DEXUS/AU 40,978 429,039.660
LENDLEASE GROUP
25,300 267,674.000
TRANSURBAN GROUP
116,720 1,715,784.000
APA GROUP
45,041 510,314.530
SCENTRE GROUP
190,722 537,836.040
GPT GROUP
73,031 346,897.250
MIRVAC GROUP
144,900 320,229.000
STOCKLAND 91,123 359,024.620
GOODMAN GROUP
63,909 1,293,518.160
VICINITY CENTRES
137,273 258,073.240
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
6,038,390.500
(569,178,689)
カナダ・ドル カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
3,400 166,634.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
5,800 130,790.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
297,424.000
(30,917,225)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
134,500 375,255.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
220,070 486,354.700
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
125,300 207,998.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
87,500 156,625.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
1,226,232.700
(116,639,255)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,600 292,100.000
GECINA SA
1,817 193,510.500
KLEPIERRE 8,527 179,322.810
COVIVIO 2,000 133,600.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
6,192 213,624.000
ユーロ 小計 ユーロ
1,012,157.310
(141,924,698)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
87,900 6,267,270.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
107,000 818,550.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
152,000 1,644,640.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
8,730,460.000
(145,624,073)
投資証券 合計 6,825,418,951
[6,825,418,951]
合計 6,825,418,951
[6,825,418,951]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 604 銘柄
97.1% 2.9% 73.6%
投資証券 36 銘柄
イギリス・ポンド 株式 78 銘柄
98.8% 1.2% 4.6%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 9 銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 50 銘柄
90.7% 9.3% 2.3%
投資証券 10 銘柄
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カナダ・ドル 株式 86 銘柄
99.7% 0.3% 3.9%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 14 銘柄
88.0% 12.0% 0.4%
投資証券 4 銘柄
スイス・フラン 株式 41 銘柄 100% -% 2.9%
スウェーデン・クローナ 株式 48 銘柄 100% -% 1.1%
デンマーク・クローネ 株式 17 銘柄 100% -% 0.8%
ニュージーランド・ドル 株式 5 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 12 銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 224 銘柄
99.4% 0.6% 9.1%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 28 銘柄
93.7% 6.3% 0.9%
投資証券 3 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
395,844,187 5,696,408,831
コール・ローン
861,235,429 1,304,305,964
国債証券
222,038,899,679 234,504,938,294
派生商品評価勘定
- 21,748,461
未収入金
160,203 15,749,407
未収利息
1,204,487,740 1,315,513,379
前払費用
29,102,452 43,054,119
流動資産合計
224,529,729,690 242,901,718,455
資産合計
224,529,729,690 242,901,718,455
負債の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動負債
派生商品評価勘定
2,740,056 -
未払金
63,767 4,935,132,601
未払解約金
167,320,850 145,405,730
流動負債合計
170,124,673 5,080,538,331
負債合計
170,124,673 5,080,538,331
純資産の部
元本等
元本
※ 1 72,171,959,824 75,518,465,344
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
152,187,645,193 162,302,714,780
元本等合計
224,359,605,017 237,821,180,124
純資産合計
224,359,605,017 237,821,180,124
負債純資産合計 224,529,729,690 242,901,718,455
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 6 月 8 日
区 分
至 2022 年 6 月 6 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 6 月 6 日 2021 年 6 月 8 日
期首元本額 65,630,254,690 円 72,171,959,824 円
期中追加設定元本額 14,128,279,151 円 9,393,523,151 円
期中一部解約元本額 7,586,574,017 円 6,047,017,631 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 523,830,915 円 468,789,568 円
VA
ダイワ国内重視バランスファ 10,805,026 円 9,719,452 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 93,234,451 円 60,069,032 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 26,042,029 円 21,864,771 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 319,990,353 円 273,677,757 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券インデックスファン 147,412,708 円 262,828,185 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワファンドラップ 外国 494,252,758 円 582,097,301 円
債券インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 2,104,774,269 円 2,435,159,714 円
債券インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 801,683,813 円 637,283,512 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国債券インデッ 946,948 円 946,025 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 3,569,968 円 11,046,385 円
ヤー 2050
iFree 外国債券イン 1,262,673,100 円 1,957,942,756 円
デックス
iFree 8資産バランス 1,231,075,720 円 1,635,638,497 円
iFree 年金バランス 151,520,118 円 281,749,418 円
DCダイワ外国債券インデッ 49,249,685,981 円 49,873,381,777 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 888,433,073 円 1,015,192,007 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 528,928,478 円 638,155,597 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 333,789,552 円 416,524,630 円
0
DCダイワ・ワールドアセッ 532,794,484 円 613,659,406 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 398,386,255 円 475,082,867 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 142,012,313 円 179,008,193 円
ト(六つの羽/成長コース)
DCダイワ・ターゲットイ 24,115,938 円 31,677,555 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 7,428,392 円 12,390,426 円
ヤー 2040
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワつみたてインデックス 307,504,770 円 1,091,284,840 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 3,543,248 円 3,766,018 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 1,159,154 円 1,373,889 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 1,225,356 円 2,265,840 円
バランス70
ダイワ先進国債券インデック -円 8,553,439 円
ス(為替ヘッジなし)(ラッ
プ専用)
ダイワ世界バランスファンド 171,725,827 円 126,818,187 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 138,299,284 円 101,559,044 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 4,148,853,363 円 3,578,350,089 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 245,616,231 円 218,536,659 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 144,966,306 円 147,279,804 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 36,510,395 円 46,689,867 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 1,781,831,534 円 2,584,864,644 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,798,708,777 円 5,608,313,372 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 33,300,268 円 29,864,070 円
ダイワライフスタイル50 63,771,059 円 59,547,724 円
ダイワライフスタイル75 17,557,610 円 15,513,027 円
計 72,171,959,824 円 75,518,465,344 円
2. 期末日における受益権の総数 72,171,959,824 口 75,518,465,344 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 6 月 8 日
区 分
至 2022 年 6 月 6 日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 6 月 6 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
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国債証券 △ 9,726,709,346 △ 30,035,105,080
合計 △ 9,726,709,346 △ 30,035,105,080
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 12 月
1 日から 2021 年 6 月 7 日まで、及び 2021 年 12 月 1 日から 2022 年 6 月 6 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2021 年 6 月 7 日 現在 2022 年 6 月 6 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 778,958,665 - 776,218,609 △ 2,740,056 1,117,565,949 - 1,139,314,410 21,748,461
アメリカ・ドル 293,596,666 - 292,813,785 △ 782,881 584,094,960 - 595,870,248 11,775,288
オーストラリア 20,163,888 - 20,090,490 △ 73,398 - - - -
・ドル
オフショア・人 - - - - 171,335,360 - 175,005,048 3,669,688
民元
スウェーデン 22,289,608 - 22,243,200 △ 46,408 - - - -
・クローナ
デンマーク・ 6,502,158 - 6,472,730 △ 29,428 - - - -
クローネ
ユーロ 436,406,345 - 434,598,404 △ 1,807,941 362,135,629 - 368,439,114 6,303,485
合計 778,958,665 - 776,218,609 △ 2,740,056 1,117,565,949 - 1,139,314,410 21,748,461
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
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・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 6 月 7 日現在 2022 年 6 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 3.1087 円 3.1492 円
( 1 万口当たり純資産額) (31,087 円 ) (31,492 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,578,323.680
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 5,039,025.390
Note/Bond 20231115
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,246,517.150
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 4,901,242.720
Note/Bond 20240515
6.25% United States Treasury
654,000.000 684,803.400
Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
855,000.000 946,775.700
Note/Bond 20260215
6.125% United States Treasury
709,000.000 819,334.580
Note/Bond 20271115
5.25% United States Treasury
738,000.000 835,261.020
Note/Bond 20281115
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6.25% United States Treasury
714,000.000 879,776.520
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
2,391,000.000 2,830,346.250
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
1,176,000.000 1,392,172.320
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
847,000.000 1,052,261.980
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 640,601.040
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 614,444.100
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,049,000.000 1,101,775.190
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,287,569.390
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,254,107.200
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,407,375.200
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
1,010,000.000 1,210,737.500
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,678,000.000 1,948,829.200
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,091,000.000 1,186,026.100
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 1,670,811.220
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
1,254,000.000 1,518,907.500
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 1,573,476.450
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,517,000.000 1,608,126.190
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,406,717.500
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 1,572,654.540
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,283,334.030
Note/Bond 20420515
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2.75% United States Treasury
2,231,000.000 2,025,324.110
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
1,630,000.000 1,476,926.700
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,626,000.000 2,526,080.700
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
2,298,000.000 2,121,605.520
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,214,000.000 3,337,771.140
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
2,081,000.000 2,202,759.310
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
3,307,000.000 3,432,533.720
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,327,000.000 3,322,575.090
Note/Bond 20440515
2.375% United States Treasury
6,162,000.000 6,112,888.860
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
1,929,000.000 1,849,120.110
Note/Bond 20440815
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 5,843,257.270
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
2,746,000.000 2,577,587.820
Note/Bond 20441115
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,616,883.720
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
2,563,000.000 2,200,771.210
Note/Bond 20450215
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 5,663,615.880
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
2,835,000.000 2,662,008.300
Note/Bond 20450515
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,580,530.530
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
1,873,000.000 1,721,680.330
Note/Bond 20450815
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 5,710,877.600
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
659,000.000 620,072.870
Note/Bond 20451115
205/285
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.625% United States Treasury
4,866,000.000 4,640,947.500
Note/Bond 20260215
2.5% United States Treasury
3,148,000.000 2,703,345.000
Note/Bond 20460215
1.625% United States Treasury
7,729,000.000 7,353,988.920
Note/Bond 20260515
2.5% United States Treasury
2,823,000.000 2,422,246.920
Note/Bond 20460515
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,484,750.000
Note/Bond 20230531
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 2,971,050.000
Note/Bond 20230630
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 5,089,068.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,267,646.000
Note/Bond 20460815
1.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,746,417.600
Note/Bond 20230731
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,372,040.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,472,109.350
Note/Bond 20230930
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,083,442.000
Note/Bond 20261115
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,472,450.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
1,000,000.000 922,100.000
Note/Bond 20461115
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,478,521.100
Note/Bond 20231130
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,490,425.000
Note/Bond 20231231
2.25% United States Treasury
3,640,000.000 3,524,539.200
Note/Bond 20270215
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,468,567.200
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
2,345,000.000 2,214,735.250
Note/Bond 20470215
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,283,463.000
Note/Bond 20240229
206/285
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.125% United States Treasury
4,550,000.000 4,513,190.500
Note/Bond 20240331
2.375% United States Treasury
6,400,000.000 6,222,464.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
2,000,000.000 1,890,000.000
Note/Bond 20470515
2% United States Treasury
3,000,000.000 2,966,130.000
Note/Bond 20240430
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,234,969.000
Note/Bond 20240531
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,368,104.000
Note/Bond 20240630
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 5,691,612.000
Note/Bond 20270815
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,965,050.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
2,950,000.000 2,665,826.500
Note/Bond 20470815
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 1,962,340.000
Note/Bond 20240831
2.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,465,225.000
Note/Bond 20240930
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,297,160.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,261,700.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,457,335.000
Note/Bond 20241031
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,149,472.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
2,800,000.000 2,760,828.000
Note/Bond 20241231
2.75% United States Treasury
6,350,000.000 6,270,625.000
Note/Bond 20280215
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,577,250.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,692,170.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,000,000.000 2,854,200.000
Note/Bond 20480215
207/285
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 2,882,078.000
Note/Bond 20250331
3.125% United States Treasury
3,800,000.000 3,710,320.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 6,453,265.000
Note/Bond 20280515
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 1,899,544.000
Note/Bond 20250430
2.875% United States Treasury
3,550,000.000 3,548,047.500
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,512,100.000
Note/Bond 20230531
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,508,675.000
Note/Bond 20230630
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 2,986,860.000
Note/Bond 20250630
2.75% United States Treasury
3,850,000.000 3,868,018.000
Note/Bond 20230731
2.875% United States Treasury
6,700,000.000 6,647,606.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,220,000.000 4,030,100.000
Note/Bond 20480815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,497,650.000
Note/Bond 20250731
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,616,848.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,581,424.000
Note/Bond 20250831
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,507,025.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,018,750.000
Note/Bond 20230930
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,508,200.000
Note/Bond 20251031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,024,680.000
Note/Bond 20231031
3.125% United States Treasury
3,700,000.000 3,724,568.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
4,520,000.000 4,635,079.200
Note/Bond 20481115
208/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 2,996,460.000
Note/Bond 20251130
2.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,011,480.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
3,500,000.000 3,463,880.000
Note/Bond 20251231
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,506,825.000
Note/Bond 20231231
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 6,451,500.000
Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 3,996,840.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,472,050.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,700,000.000 4,515,995.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,460,925.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,290,430.000
Note/Bond 20240229
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,438,650.000
Note/Bond 20260331
2.875% United States Treasury
4,650,000.000 4,371,000.000
Note/Bond 20490515
2.375% United States Treasury
3,900,000.000 3,750,396.000
Note/Bond 20290515
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,476,620.000
Note/Bond 20240430
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,741,592.000
Note/Bond 20260430
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,905,770.000
Note/Bond 20260531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,435,985.000
Note/Bond 20240630
1.875% United States Treasury
2,800,000.000 2,686,012.000
Note/Bond 20260630
1.75% United States Treasury
5,500,000.000 5,393,190.000
Note/Bond 20240731
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,394,725.000
Note/Bond 20260731
209/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.625% United States Treasury
4,700,000.000 4,296,599.000
Note/Bond 20290815
2.25% United States Treasury
4,600,000.000 3,804,660.000
Note/Bond 20490815
1.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,623,012.000
Note/Bond 20260831
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,873,400.000
Note/Bond 20240831
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,364,450.000
Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,916,300.000
Note/Bond 20240930
1.5% United States Treasury
1,000,000.000 970,700.000
Note/Bond 20241031
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 2,833,350.000
Note/Bond 20261031
1.75% United States Treasury
5,850,000.000 5,388,844.500
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
4,500,000.000 3,828,510.000
Note/Bond 20491115
1.625% United States Treasury
2,000,000.000 1,888,420.000
Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,906,460.000
Note/Bond 20241130
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,371,475.000
Note/Bond 20261231
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,433,375.000
Note/Bond 20241231
1.375% United States Treasury
1,700,000.000 1,636,641.000
Note/Bond 20250131
1.5% United States Treasury
5,000,000.000 4,504,850.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury
6,500,000.000 6,087,640.000
Note/Bond 20270131
2% United States Treasury
5,400,000.000 4,214,106.000
Note/Bond 20500215
1.125% United States Treasury
300,000.000 275,718.000
Note/Bond 20270228
1.125% United States Treasury
5,200,000.000 4,966,364.000
Note/Bond 20250228
210/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,404,135.000
Note/Bond 20250331
0.625% United States Treasury
1,600,000.000 1,432,864.000
Note/Bond 20270331
0.625% United States Treasury
6,800,000.000 5,686,500.000
Note/Bond 20300515
0.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,512,458.000
Note/Bond 20250430
0.5% United States Treasury
2,400,000.000 2,131,296.000
Note/Bond 20270430
1.25% United States Treasury
5,600,000.000 3,585,736.000
Note/Bond 20500515
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 3,516,000.000
Note/Bond 20400515
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,100,755.000
Note/Bond 20270531
0.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,774,760.000
Note/Bond 20250531
0.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,388,680.000
Note/Bond 20230615
0.25% United States Treasury
6,500,000.000 5,998,265.000
Note/Bond 20250630
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,094,210.000
Note/Bond 20270630
0.125% United States Treasury
1,000,000.000 976,170.000
Note/Bond 20230715
0.25% United States Treasury
3,400,000.000 3,129,564.000
Note/Bond 20250731
0.125% United States Treasury
5,500,000.000 5,364,645.000
Note/Bond 20230815
0.625% United States Treasury
10,000,000.000 8,314,800.000
Note/Bond 20300815
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,385,500.000
Note/Bond 20270731
1.375% United States Treasury
6,700,000.000 4,437,142.000
Note/Bond 20500815
1.125% United States Treasury
6,000,000.000 4,195,740.000
Note/Bond 20400815
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,081,085.000
Note/Bond 20270831
211/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,943,580.000
Note/Bond 20230915
0.25% United States Treasury
6,500,000.000 5,955,625.000
Note/Bond 20250930
0.375% United States Treasury
4,000,000.000 3,494,040.000
Note/Bond 20270930
0.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,213,700.000
Note/Bond 20250831
0.125% United States Treasury
4,200,000.000 4,074,000.000
Note/Bond 20231015
0.25% United States Treasury
7,700,000.000 7,464,149.000
Note/Bond 20231115
0.875% United States Treasury
9,800,000.000 8,293,936.000
Note/Bond 20301115
0.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,655,600.000
Note/Bond 20251031
0.5% United States Treasury
4,000,000.000 3,505,920.000
Note/Bond 20271031
1.625% United States Treasury
6,800,000.000 4,815,760.000
Note/Bond 20501115
1.375% United States Treasury
5,100,000.000 3,718,206.000
Note/Bond 20401115
0.375% United States Treasury
5,100,000.000 4,668,846.000
Note/Bond 20251130
0.625% United States Treasury
5,000,000.000 4,403,500.000
Note/Bond 20271130
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,894,520.000
Note/Bond 20231215
0.625% United States Treasury
5,000,000.000 4,392,950.000
Note/Bond 20271231
0.375% United States Treasury
1,000,000.000 913,820.000
Note/Bond 20251231
0.125% United States Treasury
4,000,000.000 3,850,440.000
Note/Bond 20240115
0.75% United States Treasury
7,000,000.000 6,187,300.000
Note/Bond 20280131
1.875% United States Treasury
5,900,000.000 4,454,913.000
Note/Bond 20510215
1.125% United States Treasury
10,700,000.000 9,215,375.000
Note/Bond 20310215
212/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,801,750.000
Note/Bond 20240215
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,558,200.000
Note/Bond 20260131
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,509,150.000
Note/Bond 20280229
1.875% United States Treasury
4,700,000.000 3,736,829.000
Note/Bond 20410215
0.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,741,700.000
Note/Bond 20260228
0.25% United States Treasury
2,000,000.000 1,919,680.000
Note/Bond 20240315
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,627,800.000
Note/Bond 20280331
0.75% United States Treasury
4,000,000.000 3,683,120.000
Note/Bond 20260331
0.375% United States Treasury
3,000,000.000 2,878,590.000
Note/Bond 20240415
1.625% United States Treasury
8,700,000.000 7,795,635.000
Note/Bond 20310515
0.25% United States Treasury
5,100,000.000 4,870,500.000
Note/Bond 20240515
0.75% United States Treasury
4,500,000.000 4,137,165.000
Note/Bond 20260430
1.25% United States Treasury
6,000,000.000 5,434,680.000
Note/Bond 20280430
2.375% United States Treasury
6,400,000.000 5,449,984.000
Note/Bond 20510515
2.25% United States Treasury
3,800,000.000 3,206,820.000
Note/Bond 20410515
0.125% United States Treasury
1,000,000.000 979,410.000
Note/Bond 20230531
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,619,360.000
Note/Bond 20280531
0.75% United States Treasury
4,400,000.000 4,036,296.000
Note/Bond 20260531
0.25% United States Treasury
2,000,000.000 1,904,840.000
Note/Bond 20240615
0.125% United States Treasury
1,500,000.000 1,465,890.000
Note/Bond 20230630
213/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.25% United States Treasury
5,000,000.000 4,514,800.000
Note/Bond 20280630
0.875% United States Treasury
5,000,000.000 4,602,300.000
Note/Bond 20260630
0.375% UNITED STATES TREASURY
5,500,000.000 5,241,500.000
NOTE/BOND 20240715
0.375% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,852,550.000
NOTE/BOND 20240815
1.25% UNITED STATES TREASURY
10,300,000.000 8,894,153.000
NOTE/BOND 20310815
2% UNITED STATES TREASURY
6,900,000.000 5,372,271.000
NOTE/BOND 20510815
1.75% UNITED STATES TREASURY
3,700,000.000 2,851,294.000
NOTE/BOND 20410815
0.125% UNITED STATES TREASURY
2,500,000.000 2,437,775.000
NOTE/BOND 20230731
0.625% UNITED STATES TREASURY
6,000,000.000 5,456,700.000
NOTE/BOND 20260731
1% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,440,600.000
NOTE/BOND 20280731
0.125% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,919,840.000
NOTE/BOND 20230831
1.125% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,467,150.000
NOTE/BOND 20280831
0.75% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,560,150.000
NOTE/BOND 20260831
0.375% UNITED STATES TREASURY
7,500,000.000 7,109,700.000
NOTE/BOND 20240915
1.25% UNITED STATES TREASURY
7,000,000.000 6,293,420.000
NOTE/BOND 20280930
0.875% UNITED STATES TREASURY
3,500,000.000 3,204,110.000
NOTE/BOND 20260930
0.25% UNITED STATES TREASURY
1,500,000.000 1,458,390.000
NOTE/BOND 20230930
0.625% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,902,960.000
NOTE/BOND 20241015
0.75% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,903,740.000
NOTE/BOND 20241115
1.375% UNITED STATES TREASURY
9,000,000.000 7,830,630.000
NOTE/BOND 20311115
214/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.875% UNITED STATES TREASURY
5,600,000.000 4,234,104.000
NOTE/BOND 20511115
2% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,222,480.000
NOTE/BOND 20411115
0.375% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,887,480.000
NOTE/BOND 20231031
1.375% UNITED STATES TREASURY
6,000,000.000 5,430,420.000
NOTE/BOND 20281031
1.125% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,695,920.000
NOTE/BOND 20261031
1.25% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,712,480.000
NOTE/BOND 20261130
0.5% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,855,850.000
NOTE/BOND 20231130
1.5% UNITED STATES TREASURY
5,600,000.000 5,104,064.000
NOTE/BOND 20281130
1% UNITED STATES TREASURY
2,200,000.000 2,104,080.000
NOTE/BOND 20241215
0.75% UNITED STATES TREASURY
2,500,000.000 2,432,600.000
NOTE/BOND 20231231
1.375% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,617,960.000
NOTE/BOND 20281231
1.25% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,708,120.000
NOTE/BOND 20261231
1.125% UNITED STATES TREASURY
1,000,000.000 957,180.000
NOTE/BOND 20250115
0.875% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,919,120.000
NOTE/BOND 20240131
1.875% UNITED STATES TREASURY
7,400,000.000 6,725,564.000
NOTE/BOND 20320215
1.5% UNITED STATES TREASURY
3,700,000.000 3,569,612.000
NOTE/BOND 20250215
1.75% UNITED STATES TREASURY
4,300,000.000 3,980,166.000
NOTE/BOND 20290131
2.25% UNITED STATES TREASURY
3,900,000.000 3,236,376.000
NOTE/BOND 20520215
2.375% UNITED STATES TREASURY
1,500,000.000 1,288,005.000
NOTE/BOND 20420215
1.875% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,664,800.000
NOTE/BOND 20290228
215/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,929,040.000
NOTE/BOND 20240229
1.875% UNITED STATES TREASURY
1,000,000.000 952,500.000
NOTE/BOND 20270228
1.75% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,850,750.000
NOTE/BOND 20250315
2.375% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,884,080.000
NOTE/BOND 20290331
2.5% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,898,200.000
NOTE/BOND 20270331
2.25% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,987,640.000
NOTE/BOND 20240331
2.625% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,986,640.000
NOTE/BOND 20250415
2.875% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,979,600.000
NOTE/BOND 20320515
2.75% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,990,430.000
NOTE/BOND 20250515
2.875% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,907,800.000
NOTE/BOND 20520515
3.25% UNITED STATES TREASURY
1,500,000.000 1,482,060.000
NOTE/BOND 20420515
2.5% UNITED STATES TREASURY
4,500,000.000 4,488,390.000
NOTE/BOND 20240430
2.875% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,977,380.000
NOTE/BOND 20290430
2.75% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,970,930.000
NOTE/BOND 20270430
2.5% UNITED STATES TREASURY
4,500,000.000 4,485,645.000
NOTE/BOND 20240531
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
900,345,127.090
(117,801,156,429)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
921,000.000 929,408.730
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
1,582,000.000 1,690,066.420
20650722
216/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,453,836.700
20260722
1.5% United Kingdom Gilt
1,760,000.000 1,454,710.400
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
1,450,000.000 1,329,157.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,810,000.000 1,559,532.200
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
1,410,000.000 1,377,006.000
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,279,231.000
20230722
1.625% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,484,700.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
1,040,000.000 858,821.600
20711022
1% United Kingdom Gilt
1,800,000.000 1,778,958.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
1,210,000.000 1,053,885.800
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 708,330.500
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
800,000.000 743,632.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
1,900,000.000 1,842,544.000
20250607
1.25% United Kingdom Gilt
1,190,000.000 973,039.200
20411022
0.375% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,017,675.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt
1,000,000.000 543,910.000
20611022
0.125% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,419,075.000
20260130
0.125% United Kingdom Gilt
1,600,000.000 1,456,720.000
20280131
0.625% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 704,473.000
20501022
0.625% United Kingdom Gilt
1,700,000.000 1,366,001.000
20350731
217/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.125% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,267,344.000
20240131
0.25% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,100,268.000
20310731
0.875% United Kingdom Gilt
500,000.000 360,510.000
20460131
0.375% United Kingdom Gilt
500,000.000 470,605.000
20261022
1.25% United Kingdom Gilt
300,000.000 228,165.000
20510731
0.25% UNITED KINGDOM GILT
100,000.000 95,996.000
20250131
1.125% UNITED KINGDOM GILT
600,000.000 493,548.000
20390131
0.5% UNITED KINGDOM GILT
700,000.000 637,847.000
20290131
0.875% UNITED KINGDOM GILT
300,000.000 260,409.000
20330731
1.5% UNITED KINGDOM GILT
300,000.000 243,111.000
20530731
1% UNITED KINGDOM GILT
100,000.000 89,843.000
20320131
1.125% UNITED KINGDOM GILT
420,000.000 284,915.400
20731022
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,190,359.170
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
2,240,000.000 2,664,905.600
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,599,975.680
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,662,000.000 2,032,426.560
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
1,357,000.000 1,792,827.690
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,708,000.000 2,456,975.080
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
1,366,000.000 1,820,044.740
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,389,634.400
20271207
218/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.5% United Kingdom Gilt
2,116,000.000 2,818,427.360
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,600,000.000 1,945,856.000
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,343,000.000 1,833,275.580
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 1,819,545.180
20390907
4.5% United Kingdom Gilt
1,560,000.000 1,926,802.800
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,174,000.000 1,676,601.140
20600122
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,003,121.170
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 2,004,904.640
20520722
3.25% United Kingdom Gilt
1,866,000.000 2,115,185.640
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,582,000.000 1,593,453.680
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,386,000.000 1,878,653.700
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,092,000.000 1,116,275.160
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
1,724,000.000 2,035,561.280
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
74,272,087.200
(12,128,631,840)
イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
6.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 2,089,764.000
- Fixed 20261030
5.5% Israel Government Bond -
1,600,000.000 2,118,208.000
Fixed 20420131
3.75% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,067,000.000
- Fixed 20240331
1.75% Israel Government Bond
2,300,000.000 2,266,558.000
- Fixed 20250831
2% Israel Government Bond -
1,800,000.000 1,767,456.000
Fixed 20270331
219/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.75% Israel Government Bond
2,400,000.000 2,519,376.000
- Fixed 20470331
2.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 1,774,350.000
- Fixed 20280928
1.5% Israel Government Bond -
1,500,000.000 1,500,285.000
Fixed 20231130
1% Israel Government Bond -
2,400,000.000 2,128,752.000
Fixed 20300331
0.5% Israel Government Bond -
1,600,000.000 1,525,904.000
Fixed 20250430
1.5% Israel Government Bond -
1,700,000.000 1,371,849.000
Fixed 20370531
0.15% Israel Government Bond
2,000,000.000 1,971,460.000
- Fixed 20230731
0.5% ISRAEL GOVERNMENT BOND -
200,000.000 187,138.000
FIXED 20260227
0.4% ISRAEL GOVERNMENT BOND -
900,000.000 864,387.000
FIXED 20241031
1.3% ISRAEL GOVERNMENT BOND -
300,000.000 263,199.000
FIXED 20320430
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
24,415,686.000
(958,672,145)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,989,000.000 2,128,468.680
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
573,000.000 574,449.690
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,354,000.000 1,345,239.620
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,798,000.000 1,812,635.720
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,371,182.260
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,748,000.000 1,820,209.880
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,121,570.100
BOND 20370421
220/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,307,000.000 1,190,441.740
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
792,000.000 743,299.920
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,672,000.000 1,631,019.280
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,111,878.860
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,252,000.000 1,087,775.160
20470321
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,800,000.000 1,740,006.000
BOND 20281121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,900,000.000 1,820,618.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,870,000.000 2,687,726.300
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,390,000.000 1,195,177.600
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,840,000.000 2,410,506.800
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,700,000.000 1,383,103.000
BOND 20320521
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,253,984.000
BOND 20241121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,050,075.000
20301221
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 899,570.000
BOND 20510621
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,452,752.000
BOND 20251121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,005,575.000
20311121
0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,072,908.000
BOND 20260921
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 932,338.000
BOND 20321121
3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH
1,300,000.000 1,235,793.000
OF) 20331121
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
39,078,303.610
221/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3,683,520,899)
オフショア・人
オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
3.22% China Government Bond
5,200,000.000 5,335,564.000
20251206
3.25% China Government Bond
5,000,000.000 5,164,600.000
20281122
3.29% China Government Bond
5,000,000.000 5,178,500.000
20290523
3.25% China Government Bond
5,000,000.000 5,143,000.000
20260606
3.12% China Government Bond
12,000,000.000 12,295,560.000
20261205
3.13% China Government Bond
5,000,000.000 5,109,450.000
20291121
2.85% China Government Bond
6,000,000.000 6,065,100.000
20270604
2.68% China Government Bond
6,500,000.000 6,425,185.000
20300521
2.88% China Government Bond
27,000,000.000 27,266,490.000
20231105
3.27% China Government Bond
6,500,000.000 6,748,105.000
20301119
3.03% China Government Bond
7,000,000.000 7,138,110.000
20260311
3.81% China Government Bond
7,300,000.000 7,925,099.000
20500914
3.01% China Government Bond
5,000,000.000 5,078,250.000
20280513
3.72% China Government Bond
3,000,000.000 3,213,360.000
20510412
3.02% China Government Bond
5,800,000.000 5,876,386.000
20310527
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND
4,500,000.000 4,524,705.000
20260812
2.74% CHINA GOVERNMENT BOND
5,000,000.000 5,037,050.000
20260804
3.57% CHINA GOVERNMENT BOND
11,000,000.000 11,299,970.000
20240622
3.59% CHINA GOVERNMENT BOND
5,500,000.000 5,784,185.000
20270803
222/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.69% CHINA GOVERNMENT BOND
15,000,000.000 15,503,850.000
20240921
3.69% CHINA GOVERNMENT BOND
5,000,000.000 5,308,050.000
20280517
3.61% CHINA GOVERNMENT BOND
10,000,000.000 10,395,400.000
20250607
3.54% CHINA GOVERNMENT BOND
4,500,000.000 4,735,935.000
20280816
4.08% CHINA GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 3,499,125.000
20481022
3.86% CHINA GOVERNMENT BOND
3,300,000.000 3,601,521.000
20490722
3.77% CHINA GOVERNMENT BOND
11,000,000.000 11,466,180.000
20250308
3.39% CHINA GOVERNMENT BOND
6,500,000.000 6,527,820.000
20500316
2.91% CHINA GOVERNMENT BOND
5,500,000.000 5,554,560.000
20281014
3.53% CHINA GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,637,445.000
20511018
2.89% CHINA GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,018,000.000
20311118
2.37% CHINA GOVERNMENT BOND
5,000,000.000 4,959,350.000
20270120
2.75% CHINA GOVERNMENT BOND
7,200,000.000 7,165,656.000
20320217
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND
5,000,000.000 5,006,550.000
20290324
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
231,988,111.000
(4,562,347,787)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
605,000.000 568,058.700
International Bond 20641201
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,151,240.450
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,117,000.000 1,389,726.720
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,012,000.000 1,242,068.080
20370601
223/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
913,000.000 1,033,379.050
20410601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
961,000.000 1,035,919.560
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,253,000.000 1,237,788.580
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,394,813.750
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,337,000.000 1,279,014.310
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,134,637.120
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
969,000.000 917,788.350
20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,128,201.600
20270601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
650,000.000 614,841.500
20280601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,287,520.000
20230901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
3,710,000.000 3,013,336.200
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,161,647.400
BOND 20290601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,188,024.000
BOND 20240301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,358,070.000
20240901
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,008,917.500
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 669,620.000
BOND 20250301
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,890,000.000 2,674,550.500
20250901
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,616,500.000
20301201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
2,100,000.000 1,902,348.000
BOND 20260301
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,144,908.000
BOND 20240401
224/285
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 276,846.000
20260901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 2,981,868.000
20310601
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
100,000.000 97,158.000
BOND 20230801
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 952,010.000
BOND 20241001
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,450,000.000 1,093,836.500
BOND 20531201
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 968,250.000
20231101
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
200,000.000 184,880.000
BOND 20270301
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
3,000,000.000 2,897,970.000
BOND 20240201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,482,247.000
20311201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 192,216.000
20250401
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 389,664.000
20240501
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 908,220.000
20320601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
100,000.000 94,958.000
BOND 20291201
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
400,000.000 395,032.000
BOND 20270901
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
200,000.000 199,208.000
BOND 20240801
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
46,267,282.870
(4,809,484,055)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 802,926.320
20270301
3% SINGAPORE GOVERNMENT
923,000.000 936,937.300
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
809,000.000 813,854.000
20300901
225/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 387,024.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
671,000.000 676,032.500
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
568,000.000 593,844.000
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
625,000.000 630,937.500
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 523,528.400
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 669,424.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 443,250.000
20260601
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
750,000.000 689,602.500
20360801
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 549,890.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
490,000.000 488,784.800
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
350,000.000 323,400.000
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
710,000.000 583,620.000
20500301
0.5% SINGAPORE GOVERNMENT
750,000.000 702,000.000
20251101
1.625% SINGAPORE GOVERNMENT
600,000.000 543,192.000
20310701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 165,646.000
20511001
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 189,240.000
20261101
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
10,713,133.320
(1,019,033,242)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,655,000.000 5,786,909.800
20390330
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,025,000.000 8,049,797.250
20231113
226/285
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,595,000.000 7,788,900.350
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,180,000.000 6,979,175.400
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,050,000.000 4,786,895.000
20280512
2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND
3,300,000.000 3,484,569.000
20320601
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,400,000.000 6,921,146.000
20291112
0.125% SWEDISH GOVERNMENT
5,000,000.000 4,358,350.000
BOND 20310512
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
48,155,742.800
(644,323,839)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
13,662,000.000 19,169,835.300
20391115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 4,920,967.620
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
6,013,000.000 6,149,254.580
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,100,000.000 6,781,565.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
8,590,000.000 8,002,701.700
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 2,241,995.000
20521115
DANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 429,705.000
20311115
DANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 978,940.000
20241115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
48,674,964.200
(917,523,075)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,142,461.050
20240314
227/285
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
5,395,000.000 5,274,799.400
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,340,000.000 4,165,401.800
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,450,000.000 4,263,812.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,361,330.000
20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,850,000.000 3,591,819.000
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT
6,800,000.000 6,100,756.000
BOND 20300819
1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,500,000.000 3,068,800.000
BOND 20310917
2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT
1,700,000.000 1,598,170.000
BOND 20320518
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
35,567,349.250
(492,607,787)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
2.5% Poland Government Bond
4,377,000.000 3,692,874.900
20260725
2.5% Poland Government Bond
3,170,000.000 2,574,991.000
20270725
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 2,663,704.400
20240425
2.75% Poland Government Bond
4,840,000.000 3,753,662.000
20291025
2.25% Poland Government Bond
3,400,000.000 3,082,610.000
20241025
0.75% Poland Government Bond
2,000,000.000 1,697,100.000
20250425
1.25% Poland Government Bond
3,000,000.000 1,996,350.000
20301025
0.25% Poland Government Bond
2,200,000.000 1,661,880.000
20261025
POLAND GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 870,870.000
20240725
1.75% POLAND GOVERNMENT BOND
900,000.000 594,045.000
20320425
228/285
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.75% POLAND GOVERNMENT BOND
500,000.000 434,900.000
20270525
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 792,266.000
20290425
4% Poland Government Bond
2,125,000.000 2,055,937.500
20231025
2.75% Poland Government Bond
3,650,000.000 2,953,945.000
20280425
3.25% Poland Government Bond
4,591,000.000 4,136,031.900
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
32,961,167.700
(1,008,064,576)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,373,000.000 2,336,408.340
20270531
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,221,067.680
20300415
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,553,636.520
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,296,932.000
20310630
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 733,565.810
20270315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,359,417.280
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,886,000.000 1,861,255.680
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,304,784.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,075,899.160
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,737,000.000 1,758,156.660
20250915
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,181,777.400
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,302,000.000 1,318,457.280
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 907,094.100
20460315
229/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,560,137.000
20261130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,575,621.500
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,190,000.000 1,192,023.000
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,950,000.000 1,987,791.000
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,213,524.000
20250314
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,221,396.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 615,216.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 655,076.500
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,610,000.000 2,570,693.400
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,200,768.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 401,064.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,218,087.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,750,000.000 1,545,740.000
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,950,000.000 1,693,906.500
20500615
2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,800,000.000 1,594,548.000
20310415
3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT
500,000.000 473,560.000
20320715
4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 400,812.000
20421015
4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT
500,000.000 511,255.000
20290430
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
39,539,670.810
(1,178,693,402)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
37,290,000.000 33,439,061.700
230/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8% Mexican Bonos 20471107
21,300,000.000 19,446,900.000
8% Mexican Bonos 20240905
23,800,000.000 23,258,550.000
5.5% MEXICAN BONOS 20270304
7,000,000.000 6,053,600.000
5% MEXICAN BONOS 20250306
1,000,000.000 899,390.000
8% Mexican Bonos 20231207
30,033,000.000 29,520,637.020
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 24,360,066.360
7.5% Mexican Bonos 20270603
27,968,000.000 26,434,514.560
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 9,790,772.940
8.5% Mexican Bonos 20290531
29,544,000.000 29,133,929.280
8.5% Mexican Bonos 20381118
18,894,000.000 18,438,087.780
7.75% Mexican Bonos 20310529
32,515,000.000 30,627,504.250
7.75% Mexican Bonos 20421113
21,654,000.000 19,430,134.200
7.75% Mexican Bonos 20341123
7,944,000.000 7,376,798.400
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
278,209,946.490
(1,864,062,283)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
364,000.000 336,725.480
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 277,630.110
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
811,000.000 791,511.670
20260415
Finland Government Bond
700,000.000 697,683.000
20230915
1.375% Finland Government
360,000.000 318,038.400
Bond 20470415
0.5% Finland Government Bond
800,000.000 768,240.000
20270915
1.125% Finland Government
670,000.000 614,718.300
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 471,760.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 464,990.000
20290915
Finland Government Bond
200,000.000 196,702.000
20240915
0.125% Finland Government
310,000.000 241,331.900
Bond 20360415
231/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.25% Finland Government Bond
400,000.000 291,716.000
20400915
Finland Government Bond
500,000.000 436,645.000
20300915
0.125% Finland Government
400,000.000 231,376.000
Bond 20520415
0.125% Finland Government
600,000.000 518,196.000
Bond 20310915
FINLAND GOVERNMENT BOND
200,000.000 189,942.000
20260915
0.5% FINLAND GOVERNMENT BOND
250,000.000 182,425.000
20430415
1.2% Austria Government Bond
1,373,000.000 1,385,315.810
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,106,936.820
20261020
1.5% Austria Government Bond
784,000.000 705,686.240
20470220
1.5% Austria Government Bond
240,000.000 177,535.200
20861102
Austria Government Bond
900,000.000 897,579.000
20230715
0.5% Austria Government Bond
1,280,000.000 1,236,236.800
20270420
2.1% Austria Government Bond
590,000.000 521,495.100
21170920
0.75% Austria Government Bond
1,200,000.000 1,160,400.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
980,000.000 917,280.000
20290220
Austria Government Bond
1,300,000.000 1,283,217.000
20240715
Austria Government Bond
980,000.000 865,291.000
20300220
0.75% Austria Government Bond
700,000.000 500,864.000
20510320
Austria Government Bond
400,000.000 274,232.000
20401020
0.85% Austria Government Bond
350,000.000 159,075.000
21200630
232/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Austria Government Bond
1,200,000.000 1,035,648.000
20310220
Austria Government Bond
480,000.000 467,601.600
20250420
0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
600,000.000 469,338.000
20361020
0.7% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
300,000.000 166,014.000
20710420
AUSTRIA GOVERNMENT BOND
300,000.000 272,886.000
20281020
0.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
500,000.000 459,335.000
20320220
1.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
300,000.000 286,332.000
20490523
0.8% Belgium Government Bond
1,699,000.000 1,691,728.280
20250622
1% Belgium Government Bond
1,774,000.000 1,670,629.020
20310622
1.9% Belgium Government Bond
1,058,000.000 1,018,515.440
20380622
1% Belgium Government Bond
1,863,000.000 1,855,808.820
20260622
1.6% Belgium Government Bond
1,244,000.000 1,055,160.800
20470622
2.15% Belgium Government Bond
740,000.000 672,327.000
20660622
0.2% Belgium Government Bond
940,000.000 938,298.600
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,100,000.000 1,076,603.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
1,050,000.000 1,043,112.000
20241022
2.25% Belgium Government Bond
580,000.000 551,469.800
20570622
1.45% Belgium Government Bond
600,000.000 546,624.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,490,000.000 1,443,571.600
20280622
1.25% Belgium Government Bond
650,000.000 615,355.000
20330422
233/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.9% Belgium Government Bond
1,500,000.000 1,442,490.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
700,000.000 595,385.000
20500622
0.1% Belgium Government Bond
1,220,000.000 1,083,506.400
20300622
0.4% Belgium Government Bond
860,000.000 623,345.200
20400622
Belgium Government Bond
1,200,000.000 1,121,196.000
20271022
Belgium Government Bond
1,600,000.000 1,356,992.000
20311022
0.65% Belgium Government Bond
530,000.000 255,147.300
20710622
0.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND
400,000.000 344,364.000
20320622
1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND
600,000.000 461,100.000
20530622
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,065,419.640
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 1,482,766.860
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,162,000.000 2,702,154.080
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
950,000.000 1,157,594.000
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,951,000.000 2,676,752.490
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,048,000.000 4,124,645.040
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,305,000.000 3,186,570.300
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,571,000.000 4,778,997.880
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,325,000.000 1,881,023.000
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,739,000.000 2,638,949.890
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,274,000.000 2,975,460.780
20420704
234/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,808,000.000 3,365,331.840
20440704
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,634,353.890
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,595,794.690
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,679,000.000 3,263,664.960
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,623,281.780
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,042,000.000 4,073,689.280
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,182,108.520
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,134,000.000 3,156,188.720
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,368,000.000 2,338,707.840
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,420,000.000 2,330,798.800
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,064,802.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,239,993.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 2,640,530.200
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,842,031.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 2,947,604.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,081,112.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 2,769,120.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,250,000.000 1,482,615.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,604,470.000
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 1,749,342.000
20350515
235/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,891,380.000
20271115
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,638,036.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,094,052.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 811,971.000
20310215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,146,236.000
20360515
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,866,320.000
20281115
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 728,255.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
3,600,000.000 3,216,888.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 626,633.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,326,945.000
20320215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 998,680.000
20230616
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 99,696.000
20230915
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 635,490.000
20520815
GERMAN GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,182,108.000
20231215
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 99,166.000
20240315
0.2% GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 99,121.000
20240614
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,894,699.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 1,902,144.000
20240405
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,673,140.000
20241018
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,351,232.000
20250411
236/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,240,108.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 97,579.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,128,214.000
20260410
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,247,935.000
20261009
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 95,240.000
20270416
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 3,530,296.000
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,323,000.000 4,208,014.590
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,227,000.000 4,437,125.000
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,659,000.000 3,510,358.620
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,764,000.000 2,404,949.400
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,374,000.000 3,007,478.160
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,997,000.000 5,266,138.420
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,664,000.000 4,955,889.760
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,717,000.000 2,395,730.100
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,646,000.000 3,984,057.120
20260425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,699,000.000 6,136,797.180
20271025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,588,000.000 3,057,463.200
20450525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,086,000.000 5,245,395.240
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,087,000.000 5,464,353.660
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,899,000.000 5,015,449.230
20241125
237/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,492,000.000 3,450,375.360
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,101,000.000 5,096,868.190
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,620,000.000 5,555,651.000
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,387,000.000 4,282,808.750
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,169,000.000 3,772,945.000
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,387,000.000 1,155,884.190
20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,050,000.000 3,884,719.500
20261125
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,570,000.000 2,455,429.400
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,360,492.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,550,000.000 2,413,677.000
20480525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,249,256.000
20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,950,000.000 3,659,754.000
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,950,000.000 4,752,396.000
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,366,680.000
20240325
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,150,000.000 2,637,715.500
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,350,000.000 4,077,951.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,330,000.000 4,224,044.900
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 3,753,330.000
20291125
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 1,834,127.800
20520525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 2,882,580.000
20260225
238/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 1,654,422.000
20400525
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 3,487,480.000
20301125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
980,000.000 446,194.000
20720525
FRENCH GOVERNMENT BOND
100,000.000 99,227.000
20240225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,052,790.000
20440625
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,600,000.000 3,908,712.000
20311125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 2,925,284.000
20270225
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 841,516.000
20530525
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,339,024.000
20320525
FRENCH GOVERNMENT BOND
100,000.000 97,542.000
20250225
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
200,000.000 177,014.000
20380525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
300,000.000 289,818.000
20280225
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,139,000.000 1,403,361.900
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,755,000.000 2,254,543.200
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,729,000.000 2,277,300.480
BOND 20420115
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,468,000.000 1,597,286.760
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,385,000.000 1,408,268.000
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,929,000.000 2,320,548.420
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,556,210.320
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,791,000.000 1,755,323.280
BOND 20250715
239/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,938,000.000 1,896,313.620
BOND 20260715
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
2,200,000.000 2,154,614.000
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,389,458.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,350,000.000 1,309,918.500
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,110,900.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
900,000.000 722,385.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,250,116.000
20300715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
800,000.000 759,144.000
20270115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,150,000.000 686,366.000
20520115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,139,437.000
20310715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
900,000.000 680,328.000
20380115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
900,000.000 823,500.000
20290115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
100,000.000 96,363.000
20260115
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
300,000.000 270,144.000
BOND 20320715
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
906,000.000 1,007,336.100
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,342,223.100
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 2,874,346.800
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 1,846,652.000
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,509,000.000 1,425,899.370
20460901
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,487,000.000 2,454,867.960
20250601
240/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,065,000.000 1,782,425.400
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,891,000.000 2,879,985.290
20251201
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,610,000.000 1,377,628.700
20470301
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,386,000.000 2,326,707.900
20260601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,324,000.000 1,996,408.960
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,068,000.000 1,017,451.560
20261201
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,545,226.000
20231015
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
968,000.000 786,877.520
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,366,095.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,510,000.000 1,489,660.300
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,310,517.000
20240515
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 1,793,538.000
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,634,579.000
20270801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,586,656.000
20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,202,526.000
20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,032,548.000
20280201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,280,123.000
20250515
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,550,000.000 2,553,876.000
20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,244,550.000
20231001
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,569,406.000
20251115
241/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,270,000.000 1,250,048.300
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,650,000.000 1,701,315.000
20490901
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,909,633.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,208,206.000
20240701
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,082,213.000
20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,164,675.000
20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,675,344.000
20300401
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,250,639.000
20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,350,000.000 2,189,730.000
20270115
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,221,818.500
20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,165,395.000
20360301
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,002,140.000
20230615
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,286,683.000
20250701
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,686,200.000
20300801
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 1,862,889.000
20301201
0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,293,695.000
20230815
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,026,266.000
20270915
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,599,921.000
20260201
1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,126,170.000
20410301
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,562,427.000
20310401
242/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,078,660.000
20240115
1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 785,976.000
20510901
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 495,390.000
20370301
0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,652,696.000
20280315
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 1,814,930.000
20310801
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 474,859.000
20450430
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,008,359.000
20260401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,461,300.000
20240415
2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND
460,000.000 307,132.800
20720301
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 699,568.000
20280715
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,536,074.000
20311201
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 965,720.000
20240815
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,176,600.000
20240130
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 997,975.000
20260801
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,352,860.000
20320601
0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 766,989.000
20290215
ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 286,332.000
20241215
2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND
600,000.000 431,130.000
20520901
ITALIAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 196,610.000
20231129
1.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 280,533.000
20270401
243/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 485,780.000
20250815
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 790,536.000
20290615
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 274,266.000
20321201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 287,142.000
20380301
5.25% Italy Buoni Poliennali
3,254,000.000 3,775,843.980
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 3,474,127.580
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,805,000.000 2,187,064.350
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,298,000.000 2,660,601.420
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,740,000.000 2,889,165.600
Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,044,000.000 2,411,879.120
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,251,000.000 2,356,414.330
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,298,072.360
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,243,000.000 2,660,601.740
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,246,736.600
Del Tesoro 20260301
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 2,685,920.900
Del Tesoro 20280901
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,813,000.000 2,127,029.730
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,318,004.880
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,304,711.120
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
2,318,000.000 2,406,223.080
Del Tesoro 20300301
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 2,112,778.640
20280328
244/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5% Belgium Government Bond
1,904,000.000 2,543,724.960
20350328
4.25% Belgium Government Bond
1,604,000.000 2,069,753.480
20410328
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,132,321.190
20260328
4% Belgium Government Bond
780,000.000 935,422.800
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,338,000.000 1,365,295.200
20230622
3.75% Belgium Government Bond
843,000.000 1,049,931.210
20450622
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,564,056.200
20240622
3% Belgium Government Bond
747,000.000 829,229.760
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,031,000.000 1,161,060.650
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 637,829.530
2.4% IRISH TREASURY 20300515
961,000.000 1,026,261.510
2% IRISH TREASURY 20450218
931,000.000 894,569.970
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,072,560.070
1.7% IRISH TREASURY 20370515
550,000.000 527,142.000
0.9% IRISH TREASURY 20280515
800,000.000 780,456.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
750,000.000 708,502.500
1.35% IRISH TREASURY 20310318
750,000.000 733,102.500
1.1% IRISH TREASURY 20290515
950,000.000 928,729.500
1.5% IRISH TREASURY 20500515
700,000.000 585,074.000
0.4% IRISH TREASURY 20350515
350,000.000 286,860.000
0.2% IRISH TREASURY 20270515
800,000.000 761,824.000
0.2% IRISH TREASURY 20301018
800,000.000 710,760.000
IRISH TREASURY 20311018
800,000.000 678,880.000
0.55% IRISH TREASURY 20410422
400,000.000 299,736.000
0.35% IRISH TREASURY 20321018
100,000.000 85,975.000
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 1,033,403.250
20270715
4.15% Austria Government Bond
1,373,000.000 1,759,938.860
20370315
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 1,003,038.750
20260315
245/285
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.8% Austria Government Bond
338,000.000 486,466.500
20620126
3.15% Austria Government Bond
723,000.000 875,285.490
20440620
1.75% Austria Government Bond
959,000.000 977,969.020
20231020
2.4% Austria Government Bond
771,000.000 815,401.890
20340523
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 953,240.280
20241021
4% Finland Government Bond
667,000.000 729,231.100
20250704
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 420,349.510
20280704
2.625% Finland Government
407,000.000 442,917.750
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 542,955.020
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,652,000.000 3,337,754.160
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,045,000.000 2,064,795.600
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 2,024,503.200
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,192,000.000 2,249,561.920
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,733,000.000 2,777,602.560
20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,952,000.000 1,943,704.000
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,593,989.000
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,630,000.000 2,599,623.500
20261031
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,881,665.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,728,580.000
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,014,453.000
20271031
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,340,912.000
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,427,355.000
20481031
0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,401,464.000
20230730
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,900,000.000 2,820,714.000
20280730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,547,440.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 1,689,901.000
20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,263,476.000
20240730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,528,484.000
20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,360,000.000 1,204,552.000
20300430
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,421,175.000
20250131
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 867,356.000
20501031
0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,287,416.000
20270730
1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,229,720.000
20301031
1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 994,175.000
20401031
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 473,345.000
20260131
0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 1,818,938.000
20310430
SPANISH GOVERNMENT BOND
300,000.000 294,714.000
20240531
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
650,000.000 363,649.000
20711031
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 450,855.000
20280131
0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 686,871.000
20370730
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,604,854.000
20311031
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
600,000.000 432,336.000
20420730
SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 830,700.000
20270131
0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 1,782,648.000
20320430
1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
600,000.000 455,310.000
20521031
SPANISH GOVERNMENT BOND
100,000.000 95,991.000
20250531
0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
100,000.000 91,765.000
20290730
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,179,000.000 2,846,296.960
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,254,000.000 2,679,667.900
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,158,000.000 2,828,727.980
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 1,793,634.340
20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,973,000.000 2,537,258.270
20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,789,000.000 3,073,589.560
20250730
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,310,564.900
20260730
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,901,000.000 2,002,190.230
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 2,113,273.800
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,299,000.000 1,793,074.650
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,079,315.300
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,182,054.320
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
595,042,197.510
(83,436,816,935)
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 合計 234,504,938,294
[234,504,938,294]
合計 234,504,938,294
[234,504,938,294]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 263 銘柄 100% 50.2%
イギリス・ポンド 国債証券 55 銘柄 100% 5.2%
イスラエル・シュケル 国債証券 15 銘柄 100% 0.4%
オーストラリア・ドル 国債証券 26 銘柄 100% 1.6%
オフショア・人民元 国債証券 33 銘柄 100% 1.9%
カナダ・ドル 国債証券 39 銘柄 100% 2.1%
シンガポール・ドル 国債証券 19 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8 銘柄 100% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 8 銘柄 100% 0.4%
ノルウェー・クローネ 国債証券 9 銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 15 銘柄 100% 0.4%
マレーシア・リンギット 国債証券 31 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 14 銘柄 100% 0.8%
ユーロ 国債証券 358 銘柄 100% 35.6%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 21,323,325,563 円
Ⅱ 負債総額 17,044,102 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,306,281,461 円
Ⅳ 発行済数量 11,933,854,920 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7854 円
( 参考 ) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 196,023,929,815 円
Ⅱ 負債総額 8,264,717,853 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 187,759,211,962 円
Ⅳ 発行済数量 145,043,524,198 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2945 円
( 参考 ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
純資産額計算書
2022 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 39,422,423,177 円
Ⅱ 負債総額 138,357,881 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,284,065,296 円
Ⅳ 発行済数量 31,335,649,890 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2537 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 264,480,994,988 円
Ⅱ 負債総額 125,573,244 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 264,355,421,744 円
Ⅳ 発行済数量 64,849,034,598 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0765 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2022 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 238,716,216,003 円
Ⅱ 負債総額 198,842,819 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 238,517,373,184 円
Ⅳ 発行済数量 74,296,267,506 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2104 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2022 年 6 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ. リスクマネジメント会議
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2022 年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 75 254,179
追加型株式投資信託 777 20,482,551
株式投資信託 合計 852 20,736,731
単位型公社債投資信託 84 181,150
追加型公社債投資信託 14 1,397,299
公社債投資信託 合計 98 1,578,449
総合計 950 22,315,180
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当事業年度( 2021 年4月1日から
2022 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
4,860 3,168
有価証券
333 486
前払費用
237 332
未収委託者報酬
13,150 13,811
未収収益
49 52
関係会社短期貸付金
18,700 24,900
207 45
その他
流動資産計
37,539 42,799
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
224 203
建物
6 4
器具備品
218 198
無形固定資産
1,937 1,770
ソフトウェア
1,882 1,738
ソフトウェア仮勘定
54 31
投資その他の資産
16,121 16,617
投資有価証券
10,159 10,755
関係会社株式
3,705 3,705
出資金
183 177
長期差入保証金
1,068 1,067
256/285
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
繰延税金資産
973 885
その他 30 26
固定資産計
18,283 18,591
資産合計
55,822 61,390
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
68 65
未払金
8,405 9,856
未払収益分配金
13 26
未払償還金
39 12
未払手数料
4,734 4,917
その他未払金
※ 2 3,617 ※ 2 4,900
未払費用
3,777 4,246
未払法人税等
804 980
未払消費税等
631 1,016
賞与引当金
950 866
88 2
その他
流動負債計
14,725 17, 033
固定負債
退職給付引当金
2,452 2,399
役員退職慰労引当金
74 13
3 1
その他
固定負債計
2,530 2,415
負債合計
17,256 19,449
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
10,574 13,925
繰越利益剰余金
257/285
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利益剰余金合計
10,948 14,299
株主資本合計
37,618 40,969
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 947 971
評価・換算差額等合計
947 971
純資産合計
38,566 41,941
負債・純資産合計 61,390
55,822
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
65,487 74,402
その他営業収益 419 545
74,948
営業収益計
65,906
営業費用
支払手数料
27,965 31,234
広告宣伝費
624 650
調査費
8,245 9,104
調査費
1,134 1,252
委託調査費
7,110 7,851
委託計算費
1,501 1,729
営業雑経費
1,870 2,051
通信費
240 189
印刷費
478 468
協会費
51 46
諸会費
14 15
その他営業雑経費 1,084 1 , 331
営業費用計
40,207 44,768
一般管理費
給料
5,991
5,948
役員報酬
351
306
給料・手当
4,293 4,281
賞与
395 493
賞与引当金繰入額
950 866
福利厚生費
893 867
交際費
32 46
旅費交通費
37 48
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租税公課
472 527
不動産賃借料
1,302 1,300
退職給付費用
449 408
役員退職慰労引当金繰入額
28 10
固定資産減価償却費
661 606
諸経費 1,763 1,864
一般管理費計
11,631 11,628
営業利益
14,067 18,551
(単位 :百万円)
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2022 年3月 31 日)
営業外収益
投資有価証券売却益
578 327
有価証券償還益
42 40
その他 68 264
営業外収益計
689 631
営業外費用
投資有価証券売却損
69 59
有価証券償還損
47 0
その他 24 34
営業外費用計
141 93
経常利益
14,616 19,089
特別損失
システム刷新関連費用
547 -
関係会社整理損失
267 -
45 331
投資有価証券評価損
特別損失計
860 331
税引前当期純利益
13,756 18,757
法人税、住民税及び事業税
4,476 5,950
△ 109 69
法人税等調整額
法人税等合計
4,366 6,019
当期純利益
9,389 12,738
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
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当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
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器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
わたり収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
し、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通
算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延
税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第 42 号 2021 年8月 12 日)を適用する予定でありま
す。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
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(会計方針の変更に関する注記)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第 89-3 項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
関係」注記については記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年6月 17 日)
(1) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2) 適用予定日
2023 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
建物 35 百万円 37 百万円
器具備品 259 百万円
283 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
未払金 3,473 百万円
4,694 百万円
3 保証債務
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前事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,900 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2020 年6月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年6月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年6月 23 日
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
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普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2021 年6月 22 日 2021 年 2021 年
普通株式 9 , 388 3 , 599
定時株主総会 3月 31 日 6月 23 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,737 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,883 円
④ 基準日 2022 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2022 年6月 24 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
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当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、 2019
年7月4日公表の企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
「 2019 年適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 - - 85
資産合計 85 - - 85
(※ 1 ) 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万円
は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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当事業年度( 2022 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 66 - - 66
資産合計 66 - - 66
(※1) 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 486 百万円、投資有価証券 10,022 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,677 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
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前事業年度( 2021 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
(2)その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △ 160
小計 2,561 2,721 △ 160
合計 9,826 8,474 1,352
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 66 55 11
(2)その他 6,755 4,917 1,838
小計 6,822 4,972 1,850
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,753 4,208 △454
小計 3,753 4,208 △454
合計 10,575 9,180 1,395
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,719 327 59
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合計 1,719 327 59
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について 331 百万円の減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
退職給付債務の期首残
2,574 百万
2,452 百万円
高
円
155
勤務費用
152
△ 378
退職給付の支払額
△ 303
101
その他
98
退職給付債務の期末残
2,452
2,399
高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2021 年4月1日
(自 2020 年4月1日
至 2022 年3月 31 日)
至 2021 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債
2,452 百万円 2,399 百万円
務
貸借対照表に計上された負債
2,399
2,452
と資産の純額
退職給付引当金 2,452 2,399
貸借対照表に計上された負債
2,452 2,399
と資産の純額
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( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
勤務費用 155 百万円 152 百万円
その他 108 67
確定給付制度に係る退職給付費用 263 219
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 186 百万円、当事業年度 189 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
繰延税金資産
750
退職給付引当金
734
243
賞与引当金 227
170
未払事業税
213
128
投資有価証券評価損
144
155
システム関連費用 111
94
出資金評価損
94
298
その他
437
1,841
繰延税金資産小計 1,963
評価性引当額 △ 254
△ 356
1,586
繰延税金資産合計
1,607
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159
△ 159
益)
△ 453
その他有価証券評価差額
△ 562
金
△ 612
繰延税金負債合計 △ 722
繰延税金資産の純額 973 885
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
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(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
信託に関する運用に係る業務が 74,402 百万円、その他 545 百万円であります。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針) の4. 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
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[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
持株 経営管
貸付金
親会社 券グルー 千代田 247,397 あり
会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 - -
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
社短期
19,000
証券 資金の貸付 24,900
㈱大和証 東京都 貸付金
被所有
持株 経営管
親会社 券グルー 千代田 247,397 あり
会社 理
100.0
プ本社 区 受取利
利息の受取
業
0 息関係 0
(注)
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
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Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,727 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,900 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 14,917 3,321
数料(注 料
東京都
親会社 金融商品 の募集販売
大和証券㈱ 100,000 - 2)
をもつ 取引業
千代田区
不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
527
賃借料 1,054
管理 保証金
(注 4)
同一の ㈱大和総研
ソフトウェ
東京都
親会社 ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
をもつ イノベー ビス業 アの開発
江東区
(注 3)
会社 ション
同一の
不動産の賃
東京都
親会社 大和プロパ 不動産管 本社ビルの
借料 - -
100 - 527
をもつ ティ㈱ 理業 管理
中央区
(注 4)
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
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( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
い ます。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 15,348 3,028
数料(注 料
東京都
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2)
をもつ ㈱ 取引業
千代田区
不動産の賃
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
借料(注 1,054
管理 保証金
3)
同一の ソフトウェ
ソフトウェ
東京都 アの購入・
親会社 ㈱大和総 情報サー
3,898 - 1,065 未払費用 91
アの開発・
をもつ 研 ビス業 保守
江東区
保守
会社
(注 4)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注4 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
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1株当たり純資産額 14,784.79 円 1株当たり純資産額 16,078.50 円
1株当たり当期純利益 3,599.54 円 1株当たり当期純利益 4,883.43 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 9,389 12,738
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2022 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
・監査役の人数の変更( 4 名以内から 5 名以内に変更)
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2021 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 (注 6 )
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 (注 6 )
社 ディ銀行
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販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 (注 1 )
池田泉州TT証券株式 1,250 百万円 (注 1 )
会社
SMBC日興証券株式 10,000 百万円 (注 1 )
会社
株式会社SBI証券 48,323 百万円 (注 1 )
岡三証券株式会社 5,000 百万円 (注 1 )
au カブコム証券株式会 7,196 百万円 (注 1 )
社
きらぼしライフデザイ 3,000 百万円 (注 1 )
ン証券株式会社
株式会社 CONNECT 4,150 百万円 (注 1 )
損保ジャパンDC証券 3,000 百万円 (注 1 )
株式会社
第四北越証券株式会社 600 百万円 (注 1 )
PWM日本証券株式会 3,000 百万円 (注 1 )
社
松井証券株式会社 11,945 百万円 (注 1 )
マネックス証券株式会 12,200 百万円 (注 1 )
社
楽天証券株式会社 7,495 百万円 (注 1 )
ワイエム証券株式会社 1,270 百万円 (注 1 )
株式会社池田泉州銀行 61,300 百万円 (注 3 )
株式会社北九州銀行 10,000 百万円 (注 3 )
株式会社きらぼし銀行 43,734 百万円 (注 3 )
株式会社高知銀行 19,544 百万円 (注 3 )
株式会社清水銀行 10,816 百万円 (注 3 )
株式会社東北銀行 13,233 百万円 (注 3 )
株式会社富山銀行 6,730 百万円 (注 3 )
日本生命保険相互会社 1,400,000 百万円 (注 9 )
三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 (注 6 )
会社
株式会社宮崎太陽銀行 12,252 百万円 (注 3 )
株式会社武蔵野銀行 45,743 百万円 (注 3 )
株式会社もみじ銀行 10,000 百万円 (注 3 )
株式会社山形銀行 12,008 百万円 (注 3 )
株式会社山口銀行 10,005 百万円 (注 3 )
株式会社りそな銀行 279,928 百万円 (注 6 )
(注 1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注 2 )主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注 3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注 4 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注 5 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注 6 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(注 7 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
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(注 8 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注 9 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注 10 )全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
(注 11 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
該当事項はありません。
第3【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
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・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独立監査人の監査報告書
2022 年5月 23 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年4月1日から 2022 年
3月 31 日までの第 63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022 年 7 月 22 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ・ライフ・バランス30の 2021 年 6 月 8 日から 2022 年 6 月 6 日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ・ライフ・バランス30の 2022 年 6 月 6 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
つ いて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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