ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月19日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債
出）内国投資信託受益証券に
券）
係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投
継続募集額 上限１兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）
上記ファンドの愛称として「ファンドパック日本」ということがあります。
（以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の基準価額です。 基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口当りに換算
した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（７）【申込期間】
継続申込期間：2022年8月20日（土）～ 2023年2月20日（月）
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
2/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（９）【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
3/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
ます。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
＜イメージ図＞
4/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ ファンドの特色
5/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
6/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④ 信託金の上限
5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
⑤ ファンドの分類
追加型投信／国内／資産複合／インデックス型に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま
す）。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
債 券
単 位 型 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 特 殊 型
（ ）
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象 対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態
地域 インデックス
株式
一般
大型株
グローバル
中小型株
日 本
債券 年１回
日経225
一般
北 米
公債 年２回
ファミリー
社債
欧 州
ファンド
その他債券 年４回
クレジット属性
アジア
（ ） 年６回
ＴＯＰＩＸ
（隔月）
オセアニア
不動産投信
年12回
中南米
その他資産 （毎月）
ファンド・
（投資信託証券
アフリカ
オブ・
（資産複合（株式・
日 々
ファンズ
その他
不動産投信・
中近東
（合成ベンチ
債券）資産配分
その他
（中東）
マーク）
固定型））
（ ）
エマー
資産複合
ジング
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
7/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
国内 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数資産による投資収益を実質的に源泉とする
旨の記載があるものをいう。
インデックス型 目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載
があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファン
（投資信託証券 ド）とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある
（資産複合（株式・ ものをいう。
不動産投信・債券） 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については
資産配分固定型）） 固定的とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または約款において、主として株式、不動産投資信託の受益証券また
は不動産投資法人の投資証券、公社債等に投資する旨の記載があるものをい
う。
年１回 目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
日本 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
その他の指数 目論見書または約款において、合成ベンチマークの動きに連動することを目標
（合成ベンチマーク） に運用を行う旨の記載があるものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
（２）【ファンドの沿革】
2017年11月17日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
8/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【ファンドの仕組み】
※１ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマ
ザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
※２ 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
用を受けます。
※３ 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
※４ 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
を行うことを定めた契約です。
9/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社の概況（2022年5月末現在）
・金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
・設立年月日 ：1995年4月4日
・資本金の額 ：100億円
・沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
・大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100％
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 108,448株
２【投資方針】
（１）【投資方針】
※
① 複数のマザーファンド への投資を通じ、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）および
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をそれぞれ15％、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合を70％ずつ組合せ
た合成ベンチマークに連動する投資成果をめざします。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマ
ザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
② 各マザーファンドへの基本投資割合は、信託財産の純資産総額に対して、ニッセイ国内株式
インデックスマザーファンドおよびニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンドへそれ
ぞれ15％、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンドへ70％とします。
③ 各マザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
10/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）マザーファンドの概要
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
を基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
※
国内の証券取引所 上場株式を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第
８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市
場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
ｂ 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）の動
きに連動する成果を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50％以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
11/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目
標に運用を行うことを基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）してい
る不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をい
います）を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）して
いる不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに
連動する投資成果を目標とします。
② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数採用銘柄（採用予定を
含みます）に投資を行うものとします。なお、東証ＲＥＩＴ指数の採用銘柄の追加・変
更があった場合は、適宜不動産投資信託証券の追加・見直しを行います。
③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
す。ただし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超える投
資信託証券がある場合には、当該投資信託証券を東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）におけ
る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブの直接利用は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
12/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、ＮＯＭＵＲ
Ａ-ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
（２）運用方法
ａ 投資対象
国内の公社債を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 国内の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
② 原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
③ 組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
④ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます）の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
⑥ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
13/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資対象】
ａ 主な投資対象
※
複数のマザーファンド を主要投資対象とします。 なお直接、株式、上場不動産投資信託証
券、公社債等に投資を行う場合があります。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマ
ザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
ｂ 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
後記「（５）投資制限 ｂ 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引」に定めるものに限ります）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された前記「ａ 主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、
次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます）に投資します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
定めるものをいいます）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます）
９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
14/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ）により運用することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
（３）【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
15/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内部管理体制および意思決定を監督する組織
＜受託会社に対する管理体制等＞
委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
１．分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
２．分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額
の場合には、分配を行わないこともあります。
３．留保益の運用方針
留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は11月20日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
③ 支払方法
＜分配金受取コースの場合＞
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
＜分配金再投資コースの場合＞
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
16/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（５）【投資制限】
ａ 約款に定める主な投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
25％以下とします。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
⑤ 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
⑥ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
⑦ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象とする資
産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスク
を回避する目的以外には利用しません。
⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
ｂ 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
１．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、国内の金融商品取引所 に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８
項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
１．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す（以下同じ）。
２．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
17/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④ スワップ取引
１．異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
（以下「スワップ取引」といいます）を行うことができます。
２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引
１．金利先渡取引を行うことができます。
２．金利先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
３．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
４．金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額の50％を超えないものとします。
ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
18/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入 れた有価証券の一部を返還するものとします。
４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 資金の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
ｃ 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
３【投資リスク】
ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額
は変動します。また、ベンチマークの動きに連動することを目標に運用しますので、ベンチマーク
の動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
りません。
（１）投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
19/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
・不動産投資信託（リート）投資リスク
保有不動産に関するリスク
リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
市況や景気動向等の影響を受け変動します。
リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
金利変動リスク
リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
することがあります。
また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
信用リスク
リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
合、リートの価格が下落することがあります。
Ｊ－ＲＥＩＴの税制に関するリスク
一般に、Ｊ－ＲＥＩＴの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定
の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、Ｊ－ＲＥＩＴ
の価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。
リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
リートおよび不動産等に関する法制度（税制・建築規制等）の変更により不動産の価値お
よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
あります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・基準価額と指数の連動性に関する留意点
ファンドは合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざしますが、基本投資割合と実
際の投資割合がかい離すること、各指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入
と実際の銘柄等の売買のタイミングがずれること、売買時のコストや運用管理費用（信託報
酬）等の費用を負担することなどから、基準価額と合成ベンチマークの動きは完全に一致す
るものではありません。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
20/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・流動性に関する留意点
ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
るリスク等が顕在します。
これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
延する可能性などがあります。
（２）投資リスク管理体制
１．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
＜流動性リスクに関する管理体制＞
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
を監督しています。
21/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
22/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.3102％
（税抜0.282％）の率をかけた額とし、 その配分は次の通りです。
信託報酬の配分（年率・税抜）
委託会社 販売会社 受託会社
0.130％ 0.130％ 0.022％
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
○ ファンドが実質的な投資対象とする上場不動産投資信託証券（リート）は、市場の需給
により価格形成されるため、上場不動産投資信託証券の費用は表示しておりません。
（４）【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0022％ （税抜0.002％）
100億円超 の部分
年 0.0033％ （税抜0.003％）
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0055％ （税抜0.005％）
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110％ （税抜0.010％）
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４ 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
23/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜ご参考＞
「４ 手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
24/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（５）【課税上の取扱い】
課税対象
分 配 時 ： 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金（特別分配金）」は非課税です。
解約請求・償還時 ： 個人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 ：
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 ： 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
場合があります。
解約請求・償還・ ： 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率（個人）
20.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％・地方税5％）
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20％ （所得税15％・地方税5％）
税率は原則として20％（所得税15％・地方税5％）ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税（所得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損（譲渡損失）については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます）の
利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得
（申告分離課税を選択した場合に限ります）等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
＜少額投資非課税制度について＞
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
25/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時）
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率（法人）
2037年12月31日まで
15.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％）
2038年 1月 1日以降
15％ （所得税15％）
税率は原則として15％（所得税のみ）ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税（所
得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金（特別分配金）を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金（特別分配金）
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金（特別分配金）に区分されます。
普通分配金 元本払戻金（特別分配金）
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配
金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分
配金）を差引いた額が普通分配金となります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
26/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
2022年5月31日現在
資産の種類
時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 104,696,573 100.00
内 日本 104,696,573 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △922 △0.00
純資産総額 104,695,651 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 147,148,387,970 97.53
内 日本 147,148,387,970 97.53
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,719,936,636 2.47
純資産総額 150,868,324,606 100.00
その他資産の投資状況
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 3,894,360,000 2.58
内 日本 3,894,360,000 2.58
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 63,110,080,120 80.40
内 日本 63,110,080,120 80.40
地方債証券 4,366,553,268 5.56
内 日本 4,366,553,268 5.56
特殊債券 5,672,884,798 7.23
内 日本 5,672,884,798 7.23
社債券 4,666,096,600 5.94
内 日本 4,064,776,800 5.18
内 フランス 399,919,000 0.51
内 スウェーデン 201,400,800 0.26
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 676,558,861 0.86
純資産総額 78,492,173,647 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
27/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 32,128,936,100 98.62
内 日本 32,128,936,100 98.62
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 448,718,490 1.38
純資産総額 32,577,654,590 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年5月31日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 額面金額
（円） （円） 償還日 （％）
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9809 0.9643 －
1 ブ マザーファンド 信託受 75,752,444 69.77
日本 益証券 74,305,700 73,048,081 －
ニッセイＪ－ＲＥＩＴイン 親投資
1.9201 1.9286 －
2 デックス マザーファンド 信託受 8,217,845 15.14
日本 益証券 15,779,502 15,848,935 －
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.2501 2.1765 －
3 クス マザーファンド 信託受 7,259,158 15.09
日本 益証券 16,334,126 15,799,557 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年5月31日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計（対純資産総額比） 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2022年5月31日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 種類 株数、口数又は
簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 業種 額面金額
（円） （円） 償還日 （％）
トヨタ自動車 株式 2,148.59 2,122.50 －
1 輸送用機 2,769,800 3.90
日本 5,951,175,658 5,878,900,500 －
器
ソニーグループ 株式 11,750.19 12,115.00 －
2 367,000 2.95
日本 電気機器 4,312,320,378 4,446,205,000 －
キーエンス 株式 51,760.19 51,590.00 －
3 53,100 1.82
日本 電気機器 2,748,466,298 2,739,429,000 －
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 738.25 729.70 －
4 ル・グループ 3,462,700 1.67
日本 銀行業 2,556,368,370 2,526,732,190 －
28/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本電信電話 株式
3,500.45 3,911.00 －
5 情報・通 630,000 1.63
日本 2,205,287,552 2,463,930,000 －
信業
東京エレクトロン 株式 55,782.83 58,980.00 －
6 37,200 1.45
日本 電気機器 2,075,121,440 2,194,056,000 －
リクルートホールディング
株式 4,626.17 4,734.00 －
ス
7 411,300 1.29
サービス
日本 1,902,744,573 1,947,094,200 －
業
任天堂 株式 58,806.12 57,420.00 －
8 その他製 33,100 1.26
日本 1,946,482,815 1,900,602,000 －
品
日立製作所 株式 6,129.42 6,725.00 －
9 281,800 1.26
日本 電気機器 1,727,271,814 1,895,105,000 －
ＫＤＤＩ 株式 3,977.88 4,486.00 －
10 情報・通 419,100 1.25
日本 1,667,130,190 1,880,082,600 －
信業
ソフトバンクグループ 株式 5,170.91 5,379.00 －
11 情報・通 344,700 1.23
日本 1,782,413,335 1,854,141,300 －
信業
三菱商事 株式 4,135.10 4,433.00 －
12 396,400 1.16
日本 卸売業 1,639,155,550 1,757,241,200 －
信越化学工業 株式 17,533.74 18,335.00 －
13 93,500 1.14
日本 化学 1,639,405,331 1,714,322,500 －
武田薬品工業 株式 3,560.89 3,703.00 －
14 460,400 1.13
日本 医薬品 1,639,434,036 1,704,861,200 －
株式
ＨＯＹＡ 14,582.56 13,810.00 －
15 113,100 1.04
日本 精密機器 1,649,288,052 1,561,911,000 －
三井住友フィナンシャルグ
株式 4,195.72 3,922.00 －
16 ループ 383,300 1.00
日本 銀行業 1,608,221,834 1,503,302,600 －
第一三共 株式 2,730.65 3,419.00 －
17 436,800 0.99
日本 医薬品 1,192,749,235 1,493,419,200 －
本田技研工業 株式 3,549.80 3,187.00 －
18 輸送用機 439,400 0.93
日本 1,559,785,633 1,400,367,800 －
器
ダイキン工業 株式 21,021.62 20,685.00 －
19 67,500 0.93
日本 機械 1,418,959,458 1,396,237,500 －
三井物産 株式 3,083.37 3,232.00 －
20 428,200 0.92
日本 卸売業 1,320,301,421 1,383,942,400 －
村田製作所 株式 7,950.72 8,300.00 －
21 163,900 0.90
日本 電気機器 1,303,124,513 1,360,370,000 －
伊藤忠商事 株式 3,803.43 3,695.00 －
22 365,200 0.89
日本 卸売業 1,389,014,964 1,349,414,000 －
ソフトバンク 株式 1,477.64 1,480.00 －
23 情報・通 870,700 0.85
日本 1,286,587,769 1,288,636,000 －
信業
東京海上ホールディングス 株式 7,037.57 7,466.00 －
24 169,000 0.84
日本 保険業 1,189,349,851 1,261,754,000 －
日本電産 株式 9,597.04 8,679.00 －
25 137,400 0.79
日本 電気機器 1,318,634,132 1,192,494,600 －
29/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オリエンタルランド 株式
20,743.96 19,200.00 －
26 サービス 61,700 0.79
日本 1,279,902,396 1,184,640,000 －
業
ＳＭＣ 株式 67,010.15 66,610.00 －
27 17,200 0.76
日本 機械 1,152,574,695 1,145,692,000 －
セブン＆アイ・ホールディ
株式 5,617.59 5,410.00 －
28 ングス 204,200 0.73
日本 小売業 1,147,113,483 1,104,722,000 －
ファナック 株式 21,277.92 21,105.00 －
29 51,400 0.72
日本 電気機器
1,093,685,296 1,084,797,000 －
みずほフィナンシャルグ
株式 1,576.60 1,519.00 －
ループ
30 708,200 0.71
日本 銀行業 1,116,552,286 1,075,755,800 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
30/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
2022年5月31日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
電気機器 17.87
株式 国内
情報・通信業 8.73
輸送用機器 7.77
化学 6.23
卸売業 5.57
機械 5.27
サービス業 5.27
医薬品 5.06
銀行業 5.04
小売業 3.99
食料品 3.14
陸運業 2.87
精密機器 2.67
その他製品 2.36
保険業 2.21
建設業 2.07
不動産業 1.93
電気・ガス業 1.21
その他金融業 1.13
鉄鋼 0.83
非鉄金属 0.75
証券、商品先物取引業 0.72
ガラス・土石製品 0.70
ゴム製品 0.69
海運業 0.67
金属製品 0.58
石油・石炭製品 0.51
繊維製品 0.43
空運業 0.42
鉱業 0.36
倉庫・運輸関連業 0.19
パルプ・紙 0.18
水産・農林業 0.09
小計 97.53
合 計（対純資産総額比） 97.53
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2022年5月31日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 額面金額
（円） （円） 償還日 （％）
第３４５回 利付国債（１
国債証 100.39 100.50 0.1
1 ０年） 752,000,000 0.96
券
日本 754,951,000 755,767,520 2026/12/20
第３５０回 利付国債（１
国債証 100.39 100.28 0.1
2 ０年） 744,000,000 0.95
券
日本 746,901,600 746,150,160 2028/3/20
第３６３回 利付国債（１
国債証 99.49 98.97 0.1
０年）
3 643,000,000 0.81
券
日本 639,765,710 636,428,540 2031/6/20
第３６１回 利付国債（１
国債証 99.78 99.20 0.1
4 ０年） 637,000,000 0.81
券
日本 635,611,340 631,904,000 2030/12/20
31/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３６４回 利付国債（１
国債証 99.34 98.90 0.1
5 ０年） 608,000,000 0.77
券
日本 604,005,440 601,342,400 2031/9/20
第４３２回 利付国債（２
国債証 100.10 100.13 0.005
6 年） 600,000,000 0.77
券
日本
600,636,000 600,810,000 2024/1/1
第３４０回 利付国債（１
国債証 101.44 101.47 0.4
7 ０年） 566,000,000 0.73
券
日本 574,190,020 574,331,520 2025/9/20
第３４９回 利付国債（１
国債証 100.40 100.36 0.1
8 ０年） 570,000,000 0.73
券
日本 572,297,100 572,052,000 2027/12/20
第３５１回 利付国債（１
国債証 100.40 100.21 0.1
9 ０年） 564,000,000 0.72
券
日本 566,256,000 565,184,400 2028/6/20
第３４１回 利付国債（１
国債証 101.17 101.20 0.3
10 ０年） 552,000,000 0.71
券
日本 558,463,920 558,673,680 2025/12/20
第３５２回 利付国債（１
国債証 100.39 100.12 0.1
11 ０年） 550,000,000 0.70
券
日本 552,145,000 550,687,500 2028/9/20
第３６２回 利付国債（１
国債証 99.62 99.09 0.1
12 ０年） 550,000,000 0.69
券
日本 547,919,780 545,006,000 2031/3/20
第３３９回 利付国債（１
国債証 101.36 101.37 0.4
13 ０年） 536,000,000 0.69
券
日本 543,289,600 543,370,000 2025/6/20
第３４４回 利付国債（１
国債証 100.43 100.51 0.1
14 ０年） 533,000,000 0.68
券
日本 535,291,900 535,750,280 2026/9/20
第３６５回 利付国債（１
国債証 99.09 98.83 0.1
15 ０年） 535,000,000 0.67
券
日本 530,157,660 528,740,500 2031/12/20
第３４６回 利付国債（１
国債証 100.42 100.48 0.1
16 ０年） 523,000,000 0.67
券
日本 525,227,980 525,510,400 2027/3/20
第３５３回 利付国債（１
国債証 100.37 100.03 0.1
17 ０年） 524,000,000 0.67
券
日本 525,938,800 524,167,680 2028/12/20
第３５８回 利付国債（１
国債証 100.11 99.49 0.1
18 ０年） 525,000,000 0.67
券
日本 525,624,750 522,369,750 2030/3/20
第１４４回 利付国債（５
国債証 100.37 100.45 0.1
年）
19 512,000,000 0.66
券
日本 513,930,240 514,344,960 2025/6/20
第３４２回 利付国債（１
国債証 100.42 100.49 0.1
20 ０年） 510,000,000 0.65
券
日本 512,152,200 512,519,400 2026/3/20
第４２６回 利付国債（２
国債証 100.09 100.10 0.005
21 年） 510,000,000 0.65
券
日本 510,459,000 510,520,200 2023/7/1
32/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２１８回 政保道路機構
特殊債 101.44 101.35 0.66
22 債券 500,000,000 0.65
券
日本 507,214,500 506,771,000 2024/5/31
第３３４回 利付国債（１
国債証 101.43 101.37 0.6
23 ０年） 496,000,000 0.64
券
日本 503,117,600 502,824,960 2024/6/20
第３４８回 利付国債（１
国債証 100.41 100.39 0.1
24 ０年） 499,000,000 0.64
券
日本 501,065,860 500,981,030 2027/9/20
第４３３回 利付国債（２
国債証 100.13 100.14 0.005
25 年） 500,000,000 0.64
券
日本 500,651,000 500,710,000 2024/2/1
第３５４回 利付国債（１
国債証 100.35 99.93 0.1
26 ０年） 493,000,000 0.63
券
日本
494,725,500 492,664,760 2029/3/20
第１４１回 利付国債（５
国債証 100.31 100.38 0.1
27 年） 472,000,000 0.60
券
日本 473,496,650 473,793,600 2024/9/20
第３４３回 利付国債（１
国債証 100.44 100.50 0.1
28 ０年） 461,000,000 0.59
券
日本 463,069,890 463,337,270 2026/6/20
第１４９回 利付国債（５
国債証 99.95 100.10 0.005
29 年） 456,000,000 0.58
券
日本 455,772,000 456,487,920 2026/9/20
第４３４回 利付国債（２
国債証 100.08 100.14 0.005
30 年） 450,000,000 0.57
券
日本 450,382,500 450,666,000 2024/3/1
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年5月31日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国債証券 80.40
公社債券 国内
特殊債券 7.23
地方債証券 5.56
社債券 5.18
小計 98.37
外国 社債券 0.77
小計 0.77
合 計（対純資産総額比） 99.14
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
33/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2022年5月31日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 額面金額
（円） （円） 償還日 （％）
日本ビルファンド投資法人 投資証 674,235.07 700,000.00 －
1 3,373 7.25
券
日本 2,274,194,903 2,361,100,000 －
ジャパンリアルエステイト
投資証 629,168.77 639,000.00 －
投資法人
2 2,893 5.67
券
日本 1,820,185,277 1,848,627,000 －
日本プロロジスリート投資
投資証 344,557.31 343,000.00 －
3 法人 4,733 4.98
券
日本 1,630,789,792 1,623,419,000 －
日本都市ファンド投資法人 投資証 101,326.80 108,900.00 －
4 14,597 4.88
日本 券 1,479,067,308 1,589,613,300 －
野村不動産マスターファン
投資証 164,206.35 167,800.00 －
5 ド投資法人 9,355 4.82
券
日本 1,536,150,442 1,569,769,000 －
ＧＬＰ投資法人 投資証 168,003.17 165,700.00 －
6 9,370 4.77
券
日本 1,574,189,738 1,552,609,000 －
大和ハウスリート投資法人 投資証 308,606.74 318,500.00 －
7 4,344 4.25
日本 券 1,340,587,689 1,383,564,000 －
オリックス不動産投資法人 投資証 184,117.77 186,200.00 －
8 5,764 3.29
日本 券 1,061,254,844 1,073,256,800 －
アドバンス・レジデンス投
投資証 340,595.14 360,500.00 －
9 資法人 2,893 3.20
券
日本 985,341,756 1,042,926,500 －
ユナイテッド・アーバン投
投資証 141,058.30 143,800.00 －
10 資法人 6,513 2.87
券
日本 918,712,729 936,569,400 －
日本プライムリアルティ投
投資証 384,238.98 410,500.00 －
11 資法人 1,977 2.49
券
日本 759,640,465 811,558,500 －
産業ファンド投資法人 投資証 182,643.61 190,400.00 －
12 4,107 2.40
日本 券 750,117,308 781,972,800 －
積水ハウス・リート投資法
投資証 75,924.13 79,500.00 －
13 人 8,781 2.14
券
日本 666,689,870 698,089,500 －
日本アコモデーションファ
投資証 636,142.73 670,000.00 －
14 ンド投資法人 999 2.05
券
日本 635,506,594 669,330,000 －
ラサールロジポート投資法
投資証 173,853.88 183,100.00 －
15 人 3,542 1.99
券
日本 615,790,454 648,540,200 －
三井不動産ロジスティクス
投資証 532,177.75 556,000.00 －
16 パーク投資法人 1,140 1.95
券
日本 606,682,638 633,840,000 －
アクティビア・プロパ
403,667.64 410,500.00 －
投資証
ティーズ投資法人
17 1,542 1.94
券
日本 622,455,501 632,991,000 －
34/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本ロジスティクスファン
投資証 309,630.15 324,000.00 －
18 ド投資法人 1,951 1.94
券
日本 604,088,442 632,124,000 －
ケネディクス・オフィス投
投資証 658,148.91 662,000.00 －
19 資法人 895 1.82
券
日本 589,043,280 592,490,000 －
ジャパン・ホテル・リート
投資証 65,121.24 66,800.00 －
20 投資法人 8,863 1.82
券
日本 577,169,582 592,048,400 －
インヴィンシブル投資法人 投資証 41,759.64 42,800.00 －
21 12,733 1.67
日本 券 531,725,544 544,972,400 －
フロンティア不動産投資法
投資証 497,164.74 531,000.00 －
22 人 1,014 1.65
券
日本 504,125,048 538,434,000 －
イオンリート投資法人 投資証 146,647.40 154,100.00 －
23 3,402 1.61
日本 券 498,894,470 524,248,200 －
森ヒルズリート投資法人 投資証 146,739.79 152,200.00 －
24 3,402 1.59
日本 券 499,208,772 517,784,400 －
大和証券リビング投資法人 投資証 114,308.36 118,000.00 －
25 3,909 1.42
日本 券 446,831,416 461,262,000 －
コンフォリア・レジデン
投資証 324,561.02 339,000.00 －
26 シャル投資法人 1,346 1.40
券
日本
436,859,133 456,294,000 －
ケネディクス・レジデン
投資証 207,332.20 214,100.00 －
シャル・ネクスト投資法人
27 2,070 1.36
券
日本 429,177,669 443,187,000 －
ヒューリックリート投資法
投資証 155,266.28 162,100.00 －
28 人 2,699 1.34
券
日本 419,063,702 437,507,900 －
大和証券オフィス投資法人 投資証 713,159.62 695,000.00 －
29 612 1.31
日本 券 436,453,689 425,340,000 －
ＮＴＴ都市開発リート投資
投資証 145,648.23 152,100.00 －
30 法人 2,773 1.29
券
日本 403,882,564 421,773,300 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年5月31日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 98.62
投資証券
小計 98.62
合 計（対純資産総額比） 98.62
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
35/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2022年5月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
株価指数先物 ＴＯＰＩＸ先物 ０
大阪取引所 買建 204 3,887,927,200 3,894,360,000 2.58
取引 ４０６月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
36/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2022年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
10,125,048 10,125,048 1.0114 1.0114
(2018年11月20日)
第2計算期間末
34,551,025 34,551,025 1.0807 1.0807
(2019年11月20日)
第3計算期間末
60,232,978 60,232,978 1.0555 1.0555
(2020年11月20日)
第4計算期間末
90,328,858 90,328,858 1.1222 1.1222
(2021年11月22日)
2021年5月末日 75,027,140 － 1.1095 －
6月末日 76,899,408 － 1.1183 －
7月末日 79,107,360 － 1.1195 －
8月末日 82,521,047 － 1.1233 －
9月末日 85,066,573 － 1.1227 －
10月末日 88,381,042 － 1.1210 －
11月末日 90,166,959 － 1.1098 －
12月末日
94,581,338 － 1.1189 －
2022年1月末日 94,385,165 － 1.0959 －
2月末日 95,020,790 － 1.0862 －
3月末日 98,590,213 － 1.1022 －
4月末日 101,853,384 － 1.0940 －
5月末日 104,695,651 － 1.0968 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
2021年11月23日～2022年5月22日 －
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 1.1
第2計算期間 6.9
第3計算期間 △2.3
第4計算期間 6.3
2021年11月23日～2022年5月22日 △2.7
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額
の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
37/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 11,339,331 1,327,996 10,011,335
第2計算期間 36,243,654 14,283,311 31,971,678
第3計算期間 61,535,982 36,443,305 57,064,355
第4計算期間 37,861,170 14,434,176 80,491,349
2021年11月23日～
21,170,221 6,278,099 95,383,471
2022年5月22日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
38/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
39/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
40/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、申込みの受付けを中
止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額（発行価額）
取得申込受付日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
１．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
２．定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
２【換金（解約）手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、換金の受付けを中止
することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の２つの方法があります。
③ 換金単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
41/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜解約請求の場合＞
解約価額：解約請求受付日の基準価額とします。
＜買取請求の場合＞
買取価額：買取請求受付日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たしている場
合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の基準価額から、当該買取りに関して
当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差引いた額と
します。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１ ファンドの状
況 ４ 手数料等及び税金 （５）課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
１．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
42/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
国内不動産投資信託証券 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
国内債券 での残存期間が１年以内の債券については、償却原価法で評価
します。
③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限です。
（４）【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
（５）【その他】
① 繰上償還
１．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ．受益権の口数が30億口を下回っている場合
ⅱ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき
２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい
います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
43/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議 について賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 ２．」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
② 約款の変更等
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
44/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
７．までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、１年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の１ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新
されます。
45/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目まで
に販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か
ら５年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（２）償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
（３）解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「２ 換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
（４）帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
（５）書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
（６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
46/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間（2020年11月21
日から2021年11月22日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
47/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
【ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2020年11月20日現在 2021年11月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 376 852
コール・ローン 82,470 128,733
親投資信託受益証券 60,233,505 90,331,240
328,679 32,800
未収入金
流動資産合計 60,645,030 90,493,625
資産合計 60,645,030 90,493,625
負債の部
流動負債
未払解約金
327,095 30,419
未払受託者報酬 6,375 10,098
未払委託者報酬 75,756 119,736
2,826 4,514
その他未払費用
流動負債合計 412,052 164,767
負債合計 412,052 164,767
純資産の部
元本等
元本 57,064,355 80,491,349
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,168,623 9,837,509
962,557 4,404,020
（分配準備積立金）
元本等合計 60,232,978 90,328,858
純資産合計 60,232,978 90,328,858
負債純資産合計 60,645,030 90,493,625
48/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2019年11月21日 自 2020年11月21日
至 2020年11月20日 至 2021年11月22日
営業収益
△ 478,075 4,417,247
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 478,075 4,417,247
営業費用
受託者報酬 11,489 18,078
委託者報酬 136,772 214,528
5,080 8,068
その他費用
営業費用合計 153,341 240,674
営業利益又は営業損失（△） △ 631,416 4,176,573
経常利益又は経常損失（△） △ 631,416 4,176,573
当期純利益又は当期純損失（△） △ 631,416 4,176,573
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,130,920 542,954
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,579,347 3,168,623
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,190,384 3,940,484
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,190,384 3,940,484
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,100,612 905,217
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,100,612 905,217
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,168,623 9,837,509
49/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期
項目 自 2020年11月21日
至 2021年11月22日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基礎 ファンドの計算期間
となる事項
当ファンドは、原則として毎年11月20日を計算期間の末日としております
が、当計算期間末日が休業日のため、2020年11月21日から2021年11月22日
までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
項目
2020年11月20日現在 2021年11月22日現在
１. 期首元本額 31,971,678円 57,064,355円
期中追加設定元本額 61,535,982円 37,861,170円
期中一部解約元本額 36,443,305円 14,434,176円
２. 受益権の総数 57,064,355口 80,491,349口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
項目 自 2019年11月21日 自 2020年11月21日
至 2020年11月20日 至 2021年11月22日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰越 当等収益（0円）、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
（499,504円）、収益調整金 （3,633,619円）、収益調整金
（2,206,066円）及び分配準備積立金 （5,433,489円）及び分配準備積立金
（463,053円）より分配対象収益は （770,401円）より分配対象収益は
3,168,623円（1万口当たり555.27 9,837,509円（1万口当たり1,222.18
円）のため、基準価額の水準、市場 円）のため、基準価額の水準、市場
動向等を勘案して分配は見送り（0 動向等を勘案して分配は見送り（0
円）としております。 円）としております。
50/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
項目 自 2019年11月21日 自 2020年11月21日
至 2020年11月20日 至 2021年11月22日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
51/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
項目
2020年11月20日現在 2021年11月22日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価の算定においては一
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 定の前提条件等を採用しているた
合には合理的に算定された価額が含 め、異なる前提条件等によった場
まれることもあります。当該価額の 合、当該価額が異なることもありま
算定においては一定の前提条件等を す。
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
2020年11月20日現在 2021年11月22日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 766,202 3,300,072
合計 766,202 3,300,072
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
52/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
第3期 第4期
2020年11月20日現在 2021年11月22日現在
1口当たり純資産額 1.0555円 1.1222円
（1万口当たり純資産額） (10,555円) (11,222円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年11月22日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
5,931,944 13,601,354
ス マザーファンド
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデッ
6,900,140 13,354,530
クス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
64,432,042 63,375,356
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 77,264,126 90,331,240
合計
90,331,240
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
53/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
当ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ マザー
ファンド」受益証券及び「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
すが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年11月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 8,328,489
コール・ローン
1,259,017,269
株式 115,648,485,140
派生商品評価勘定 25,986,650
未収入金 10,941,559,100
未収配当金 1,302,673,541
182,850,000
差入委託証拠金
流動資産合計 129,368,900,189
資産合計 129,368,900,189
負債の部
流動負債
前受金 48,480,000
未払金 38,645,100
未払解約金 9,616,058,774
3,249
その他未払費用
流動負債合計 9,703,187,123
負債合計 9,703,187,123
純資産の部
元本等
元本 52,189,089,554
剰余金
67,476,623,512
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 119,665,713,066
純資産合計 119,665,713,066
負債純資産合計 129,368,900,189
54/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年11月21日
項目
至 2021年11月22日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
２.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
55/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年11月22日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 80,797,703,529円
本額
同期中追加設定元本額 22,635,548,105円
同期中一部解約元本額 51,244,162,080円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＴＯＰＩＸオープン 5,818,839,727円
ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定） 3,611,745,342円
ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 3,584,242円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 1,990,833,199円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 6,782,946,869円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 5,046,092,719円
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限 3,858,339円
定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 19,278,584円
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 20,056,017円
ＤＣニッセイ国内株式インデックス 1,045,969,139円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド 20,264,104,361円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 1,850,681,197円
（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 177,743,758円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 185,894,961円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 197,316,755円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 420,167,790円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 61,557,909円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 83,246,186円
（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 7,088,654円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート） 9,357,908円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 3,488,696円
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） 5,931,944円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 24,032,183円
（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 116,171,721円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 81,387,246円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 172,610,529円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 184,868,914円
ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家限定） 3,979,672,502円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス 20,369,721円
ケット）
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド（安定型） 61,987円
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド（積極型） 130,455円
計 52,189,089,554円
２. 受益権の総数 52,189,089,554口
56/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年11月21日
項目
至 2021年11月22日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
３.
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年11月22日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
57/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年11月22日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 6,145,255,613
合計 6,145,255,613
（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間（2021年2月23日から2021年11月22日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
2021年11月22日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 4,003,540,000 － 4,029,635,000 26,095,000
合計 4,003,540,000 － 4,029,635,000 26,095,000
（注）株価指数先物取引
１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年11月22日現在
1口当たり純資産額 2.2929円
（1万口当たり純資産額） (22,929円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2021年11月22日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 2,000 3,045.00 6,090,000
日本水産 56,100 601.00 33,716,100
マルハニチロ 8,800 2,376.00 20,908,800
雪国まいたけ 4,100 1,319.00 5,407,900
カネコ種苗 2,000 1,414.00 2,828,000
サカタのタネ 6,700 3,245.00 21,741,500
ホクト 4,700 1,915.00 9,000,500
ヒノキヤグループ 1,300 2,230.00 2,899,000
ショーボンドホールディングス 8,000 5,030.00 40,240,000
58/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミライト・ホールディングス
18,100 2,040.00 36,924,000
タマホーム 3,400 2,321.00 7,891,400
ファーストコーポレーション 3,900 756.00 2,948,400
スペースバリューホールディングス 5,900 1,146.00 6,761,400
住石ホールディングス 9,900 137.00 1,356,300
日鉄鉱業 1,300 6,490.00 8,437,000
三井松島ホールディングス 2,300 1,375.00 3,162,500
ＩＮＰＥＸ 225,100 920.00 207,092,000
石油資源開発
6,600 2,255.00 14,883,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 2,700 1,520.00 4,104,000
安藤・間 30,800 882.00 27,165,600
東急建設 16,400 684.00 11,217,600
コムシスホールディングス 18,100 2,706.00 48,978,600
ビーアールホールディングス 7,600 384.00 2,918,400
高松コンストラクショングループ 3,500 1,932.00 6,762,000
東建コーポレーション 1,700 9,270.00 15,759,000
ソネック
2,900 1,010.00 2,929,000
ヤマウラ 3,200 938.00 3,001,600
オリエンタル白石 18,900 242.00 4,573,800
大成建設 37,400 3,545.00 132,583,000
大林組 129,600 895.00 115,992,000
清水建設 121,400 747.00 90,685,800
飛島建設 3,500 1,030.00 3,605,000
長谷工コーポレーション 38,600 1,431.00 55,236,600
松井建設 5,100 744.00 3,794,400
錢高組 800 3,810.00 3,048,000
鹿島建設 94,900 1,333.00 126,501,700
不動テトラ 2,700 1,709.00 4,614,300
鉄建建設 2,800 1,793.00 5,020,400
西松建設 7,800 3,430.00 26,754,000
三井住友建設 29,200 414.00 12,088,800
大豊建設 1,900 3,720.00 7,068,000
佐田建設 6,100 483.00 2,946,300
ナカノフドー建設 8,700 346.00 3,010,200
奥村組 7,600 3,250.00 24,700,000
東鉄工業 6,000 2,366.00 14,196,000
淺沼組 1,500 5,500.00 8,250,000
戸田建設 53,800 709.00 38,144,200
熊谷組 6,600 2,718.00 17,938,800
北野建設 1,400 2,108.00 2,951,200
植木組 2,100 1,431.00 3,005,100
矢作建設工業 5,700 723.00 4,121,100
ピーエス三菱 4,700 625.00 2,937,500
日本ハウスホールディングス 8,800 382.00 3,361,600
大東建託 13,300 13,320.00 177,156,000
新日本建設 5,500 838.00 4,609,000
ＮＩＰＰＯ 10,700 4,035.00 43,174,500
東亜道路工業 700 4,860.00 3,402,000
日本道路 1,300 7,910.00 10,283,000
東亜建設工業 3,200 2,492.00 7,974,400
59/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本国土開発
12,600 576.00 7,257,600
若築建設 2,200 2,037.00 4,481,400
東洋建設 14,500 561.00 8,134,500
五洋建設 51,400 708.00 36,391,200
世紀東急工業 6,200 815.00 5,053,000
福田組 1,400 4,155.00 5,817,000
住友林業 33,200 2,442.00 81,074,400
日本基礎技術 1,000 552.00 552,000
巴コーポレーション
6,800 443.00 3,012,400
大和ハウス工業 119,600 3,451.00 412,739,600
ライト工業 8,200 2,034.00 16,678,800
積水ハウス 140,500 2,394.50 336,427,250
日特建設 4,300 683.00 2,936,900
北陸電気工事 2,900 1,001.00 2,902,900
ユアテック 7,400 632.00 4,676,800
日本リーテック 2,700 1,451.00 3,917,700
四電工
1,800 1,588.00 2,858,400
中電工 6,000 2,118.00 12,708,000
関電工 21,100 846.00 17,850,600
きんでん 28,900 1,745.00 50,430,500
東京エネシス 4,300 1,094.00 4,704,200
トーエネック 1,300 3,140.00 4,082,000
住友電設 3,200 2,011.00 6,435,200
日本電設工業 7,100 1,632.00 11,587,200
エクシオグループ 19,600 2,562.00 50,215,200
新日本空調 3,400 2,281.00 7,755,400
日本工営 2,300 3,490.00 8,027,000
九電工 10,000 3,535.00 35,350,000
三機工業 8,400 1,426.00 11,978,400
日揮ホールディングス 39,900 1,052.00 41,974,800
中外炉工業 1,700 1,689.00 2,871,300
ヤマト 3,800 787.00 2,990,600
太平電業 2,900 2,680.00 7,772,000
高砂熱学工業 11,700 1,994.00 23,329,800
三晃金属工業 1,200 2,421.00 2,905,200
ＮＥＣネッツエスアイ 13,400 1,917.00 25,687,800
朝日工業社 900 3,125.00 2,812,500
明星工業 8,400 665.00 5,586,000
大氣社 6,300 2,981.00 18,780,300
ダイダン 2,900 2,207.00 6,400,300
日比谷総合設備 4,200 1,856.00 7,795,200
ニップン 12,100 1,602.00 19,384,200
日清製粉グループ本社 46,900 1,720.00 80,668,000
昭和産業 3,900 2,768.00 10,795,200
鳥越製粉 4,000 745.00 2,980,000
中部飼料 4,700 1,020.00 4,794,000
フィード・ワン 5,600 750.00 4,200,000
日本甜菜製糖 2,200 1,632.00 3,590,400
ＤＭ三井製糖ホールディングス 3,800 1,955.00 7,429,000
塩水港精糖 13,500 216.00 2,916,000
60/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日新製糖
2,000 1,666.00 3,332,000
ＬＩＦＵＬＬ 12,100 270.00 3,267,000
ミクシィ 9,000 2,280.00 20,520,000
ジェイエイシーリクルートメント 3,200 2,211.00 7,075,200
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 64,800 3,645.00 236,196,000
メンバーズ 1,200 2,469.00 2,962,800
ＵＴグループ 5,700 4,480.00 25,536,000
アイティメディア 1,900 2,197.00 4,174,300
夢真ビーネックスグループ
10,500 1,740.00 18,270,000
コシダカホールディングス 10,600 664.00 7,038,400
アルトナー 3,400 837.00 2,845,800
パソナグループ 4,300 3,650.00 15,695,000
ＣＤＳ 1,800 1,618.00 2,912,400
リンクアンドモチベーション 8,700 884.00 7,690,800
エス・エム・エス 13,400 4,565.00 61,171,000
サニーサイドアップグループ 3,800 772.00 2,933,600
パーソルホールディングス
39,500 3,555.00 140,422,500
クックパッド 12,400 270.00 3,348,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 4,400 659.00 2,899,600
森永製菓 9,700 3,930.00 38,121,000
中村屋 1,000 3,705.00 3,705,000
江崎グリコ 11,400 3,700.00 42,180,000
名糖産業 1,900 1,720.00 3,268,000
井村屋グループ 2,400 2,305.00 5,532,000
不二家 2,300 2,303.00 5,296,900
山崎製パン 31,100 1,581.00 49,169,100
モロゾフ 700 5,530.00 3,871,000
亀田製菓 2,400 4,385.00 10,524,000
寿スピリッツ 4,000 7,190.00 28,760,000
カルビー 18,900 2,726.00 51,521,400
森永乳業 7,700 5,770.00 44,429,000
六甲バター 3,000 1,618.00 4,854,000
ヤクルト本社 30,700 5,970.00 183,279,000
明治ホールディングス 27,400 7,030.00 192,622,000
雪印メグミルク 10,000 2,049.00 20,490,000
プリマハム 5,200 2,556.00 13,291,200
日本ハム 15,800 3,890.00 61,462,000
林兼産業 5,200 560.00 2,912,000
丸大食品 4,100 1,522.00 6,240,200
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 3,700 3,385.00 12,524,500
柿安本店 1,400 2,680.00 3,752,000
伊藤ハム米久ホールディングス 26,700 659.00 17,595,300
学情 2,200 1,235.00 2,717,000
スタジオアリス 1,800 2,167.00 3,900,600
シミックホールディングス 2,200 1,587.00 3,491,400
システナ 14,500 2,097.00 30,406,500
ＮＪＳ 1,500 1,984.00 2,976,000
デジタルアーツ 2,200 10,500.00 23,100,000
日鉄ソリューションズ 5,900 3,580.00 21,122,000
綜合警備保障 15,700 5,080.00 79,756,000
61/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キューブシステム
3,000 994.00 2,982,000
いちご 45,400 310.00 14,074,000
日本駐車場開発 44,700 141.00 6,302,700
コア 1,800 1,677.00 3,018,600
カカクコム 29,200 3,635.00 106,142,000
アイロムグループ 1,600 1,827.00 2,923,200
セントケア・ホールディング 3,600 815.00 2,934,000
ルネサンス 2,700 1,287.00 3,474,900
ディップ
6,900 4,590.00 31,671,000
ＳＢＳホールディングス 3,100 3,590.00 11,129,000
デジタルホールディングス 2,700 1,508.00 4,071,600
新日本科学 4,800 1,742.00 8,361,600
ベネフィット・ワン 14,400 5,600.00 80,640,000
エムスリー 69,700 6,476.00 451,377,200
ツカダ・グローバルホールディング 9,200 317.00 2,916,400
アウトソーシング 22,600 1,553.00 35,097,800
ウェルネット
5,800 495.00 2,871,000
ワールドホールディングス 1,600 2,708.00 4,332,800
ディー・エヌ・エー 15,000 1,801.00 27,015,000
博報堂ＤＹホールディングス 55,000 1,778.00 97,790,000
ぐるなび 6,500 554.00 3,601,000
ファンコミュニケーションズ 9,900 424.00 4,197,600
ビジネス・ブレークスルー 6,400 450.00 2,880,000
エスプール 11,100 1,286.00 14,274,600
ＷＤＢホールディングス 1,800 3,375.00 6,075,000
手間いらず 500 6,040.00 3,020,000
アドウェイズ 5,900 868.00 5,121,200
バリューコマース 3,100 5,010.00 15,531,000
インフォマート 43,300 1,060.00 45,898,000
サッポロホールディングス 14,200 2,302.00 32,688,400
アサヒグループホールディングス 97,600 4,546.00 443,689,600
キリンホールディングス 152,400 1,865.50 284,302,200
宝ホールディングス 28,200 1,350.00 38,070,000
オエノンホールディングス 11,800 370.00 4,366,000
養命酒製造 1,600 1,799.00 2,878,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
29,100 1,442.00 41,962,200
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 27,700 4,430.00 122,711,000
ダイドーグループホールディングス 2,100 5,290.00 11,109,000
伊藤園 12,600 7,550.00 95,130,000
キーコーヒー 4,100 2,017.00 8,269,700
日清オイリオグループ 5,200 2,930.00 15,236,000
不二製油グループ本社 9,000 2,432.00 21,888,000
Ｊ－オイルミルズ 3,900 1,721.00 6,711,900
ローソン 9,000 5,850.00 52,650,000
サンエー 3,100 4,210.00 13,051,000
カワチ薬品 3,200 2,270.00 7,264,000
エービーシー・マート 6,400 5,540.00 35,456,000
ハードオフコーポレーション 3,900 747.00 2,913,300
アスクル 6,600 1,570.00 10,362,000
62/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ゲオホールディングス
5,400 1,200.00 6,480,000
アダストリア 4,400 1,987.00 8,742,800
オルバヘルスケアホールディングス 1,900 1,577.00 2,996,300
伊藤忠食品 1,000 5,090.00 5,090,000
くら寿司 4,200 3,970.00 16,674,000
キャンドゥ 1,900 2,318.00 4,404,200
エレマテック 3,300 1,021.00 3,369,300
アイケイ 6,200 473.00 2,932,600
パルグループホールディングス
3,600 1,602.00 5,767,200
ＪＡＬＵＸ 1,200 2,555.00 3,066,000
エディオン 18,700 1,044.00 19,522,800
あらた 3,200 4,100.00 13,120,000
サーラコーポレーション 8,300 613.00 5,087,900
トーメンデバイス 600 7,290.00 4,374,000
ハローズ 1,900 2,767.00 5,257,300
ＪＰホールディングス 11,100 258.00 2,863,800
フジオフードグループ本社
3,400 1,418.00 4,821,200
あみやき亭 1,000 2,982.00 2,982,000
東京エレクトロン デバイス 1,200 7,340.00 8,808,000
双日 45,000 1,690.00 76,050,000
アルフレッサ ホールディングス 45,200 1,592.00 71,958,400
大黒天物産 1,300 6,500.00 8,450,000
ハニーズホールディングス 3,200 1,073.00 3,433,600
キッコーマン 29,800 9,370.00 279,226,000
味の素 91,600 3,492.00 319,867,200
ブルドックソース 1,700 2,147.00 3,649,900
キユーピー 21,800 2,464.00 53,715,200
ハウス食品グループ本社 15,500 2,981.00 46,205,500
カゴメ 15,700 2,933.00 46,048,100
アリアケジャパン 3,800 6,690.00 25,422,000
ピエトロ 1,600 1,786.00 2,857,600
ニチレイ 19,800 2,669.00 52,846,200
横浜冷凍 11,400 842.00 9,598,800
東洋水産 19,900 4,715.00 93,828,500
イートアンドホールディングス 1,600 2,184.00 3,494,400
大冷 1,500 1,937.00 2,905,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 4,000 725.00 2,900,000
日清食品ホールディングス 16,300 8,680.00 141,484,000
永谷園ホールディングス 1,800 1,920.00 3,456,000
一正蒲鉾 3,200 902.00 2,886,400
フジッコ 4,500 1,917.00 8,626,500
ロック・フィールド 4,500 1,532.00 6,894,000
日本たばこ産業 222,300 2,309.00 513,290,700
ケンコーマヨネーズ 2,300 1,353.00 3,111,900
わらべや日洋ホールディングス 2,700 1,991.00 5,375,700
なとり 2,300 1,926.00 4,429,800
ピックルスコーポレーション 2,000 1,851.00 3,702,000
ファーマフーズ 3,900 2,606.00 10,163,400
北の達人コーポレーション 14,500 395.00 5,727,500
ユーグレナ 21,100 921.00 19,433,100
63/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
紀文食品
2,800 1,065.00 2,982,000
スター・マイカ・ホールディングス 2,200 1,388.00 3,053,600
ＳＲＥホールディングス 1,000 10,190.00 10,190,000
ＡＤワークスグループ 18,400 160.00 2,944,000
片倉工業 4,500 2,200.00 9,900,000
グンゼ 2,700 4,170.00 11,259,000
ヒューリック 97,300 1,127.00 109,657,100
ラサ商事 3,200 919.00 2,940,800
アルペン
3,100 2,334.00 7,235,400
ハブ 4,000 716.00 2,864,000
ラクーンホールディングス 2,900 1,682.00 4,877,800
クオールホールディングス 5,000 1,456.00 7,280,000
アルコニックス 4,300 1,586.00 6,819,800
神戸物産 31,600 4,155.00 131,298,000
ソリトンシステムズ 2,300 1,293.00 2,973,900
ジンズホールディングス 2,800 7,100.00 19,880,000
ビックカメラ
24,100 990.00 23,859,000
ＤＣＭホールディングス 25,100 1,092.00 27,409,200
ハイパー 5,300 556.00 2,946,800
ＭｏｎｏｔａＲＯ 51,400 2,365.00 121,561,000
東京一番フーズ 4,900 597.00 2,925,300
あい ホールディングス 5,800 2,052.00 11,901,600
ディーブイエックス 2,700 1,066.00 2,878,200
アークランドサービスホールディング
3,000 2,293.00 6,879,000
ス
Ｊ．フロント リテイリング 48,600 1,013.00 49,231,800
ドトール・日レスホールディングス 7,000 1,604.00 11,228,000
マツキヨココカラ＆カンパニー 25,000 4,690.00 117,250,000
ブロンコビリー 2,300 2,438.00 5,607,400
ＺＯＺＯ 28,000 3,910.00 109,480,000
トレジャー・ファクトリー 3,100 970.00 3,007,000
物語コーポレーション 2,200 7,700.00 16,940,000
三越伊勢丹ホールディングス 71,200 827.00 58,882,400
東洋紡 16,000 1,320.00 21,120,000
ユニチカ 11,100 306.00 3,396,600
富士紡ホールディングス 1,800 4,100.00 7,380,000
日清紡ホールディングス 25,300 854.00 21,606,200
倉敷紡績 3,500 1,891.00 6,618,500
ダイワボウホールディングス 19,800 2,044.00 40,471,200
日東紡績 6,100 3,000.00 18,300,000
トヨタ紡織 16,900 2,341.00 39,562,900
マクニカ・富士エレホールディングス 9,700 2,832.00 27,470,400
Ｈａｍｅｅ 2,400 1,245.00 2,988,000
マーケットエンタープライズ 4,100 1,016.00 4,165,600
ラクト・ジャパン 1,400 2,545.00 3,563,000
ウエルシアホールディングス 21,500 4,320.00 92,880,000
クリエイトＳＤホールディングス 6,000 3,375.00 20,250,000
グリムス 1,800 2,961.00 5,329,800
バイタルケーエスケー・ホールディン
7,100 805.00 5,715,500
グス
64/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
八洲電機
3,200 913.00 2,921,600
メディアスホールディングス 3,100 950.00 2,945,000
レスターホールディングス 3,900 1,905.00 7,429,500
ジューテックホールディングス 2,600 1,119.00 2,909,400
丸善ＣＨＩホールディングス 7,900 375.00 2,962,500
ＯＣＨＩホールディングス 2,300 1,294.00 2,976,200
ＴＯＫＡＩホールディングス 19,700 879.00 17,316,300
ミサワ 4,300 694.00 2,984,200
ティーライフ
2,000 1,470.00 2,940,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 4,100 726.00 2,976,600
三洋貿易 4,100 1,001.00 4,104,100
シュッピン 3,400 1,059.00 3,600,600
オイシックス・ラ・大地 5,900 3,620.00 21,358,000
ウイン・パートナーズ 3,200 925.00 2,960,000
ネクステージ 8,200 2,265.00 18,573,000
ジョイフル本田 11,900 1,624.00 19,325,600
ホットランド
3,000 1,365.00 4,095,000
すかいらーくホールディングス 52,500 1,527.00 80,167,500
ＳＦＰホールディングス 2,000 1,444.00 2,888,000
綿半ホールディングス 3,100 1,237.00 3,834,700
日本毛織 12,200 920.00 11,224,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・
11,800 1,028.00 12,130,400
ホールディングス
三栄建築設計 1,700 1,741.00 2,959,700
野村不動産ホールディングス 21,100 2,681.00 56,569,100
三重交通グループホールディングス 8,300 478.00 3,967,400
サムティ 6,600 2,526.00 16,671,600
ディア・ライフ 5,200 550.00 2,860,000
コーセーアールイー 4,300 697.00 2,997,100
日本商業開発 2,600 1,797.00 4,672,200
プレサンスコーポレーション 5,300 1,735.00 9,195,500
日本管理センター 2,600 1,111.00 2,888,600
サンセイランディック 3,600 809.00 2,912,400
エストラスト 4,700 619.00 2,909,300
フージャースホールディングス 5,200 658.00 3,421,600
オープンハウス 12,900 7,030.00 90,687,000
東急不動産ホールディングス 120,000 643.00 77,160,000
飯田グループホールディングス 34,000 2,504.00 85,136,000
イーグランド 1,800 1,750.00 3,150,000
ムゲンエステート 5,800 504.00 2,923,200
帝国繊維 4,600 2,052.00 9,439,200
日本コークス工業 34,900 127.00 4,432,300
ゴルフダイジェスト・オンライン 2,800 1,031.00 2,886,800
ＢＥＥＮＯＳ 2,100 3,090.00 6,489,000
あさひ 3,400 1,361.00 4,627,400
日本調剤 2,500 1,408.00 3,520,000
コスモス薬品 4,100 19,400.00 79,540,000
シップヘルスケアホールディングス 13,000 2,653.00 34,489,000
ソフトクリエイトホールディングス 1,800 4,345.00 7,821,000
セブン＆アイ・ホールディングス 159,200 4,777.00 760,498,400
65/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クリエイト・レストランツ・ホール
21,700 710.00 15,407,000
ディングス
明治電機工業 2,300 1,308.00 3,008,400
ツルハホールディングス 8,900 14,260.00 126,914,000
サンマルクホールディングス 3,200 1,456.00 4,659,200
フェリシモ 2,100 1,445.00 3,034,500
トリドールホールディングス 10,100 2,479.00 25,037,900
帝人 38,100 1,410.00 53,721,000
東レ 293,000 718.30 210,461,900
クラレ 59,200 1,019.00 60,324,800
旭化成 268,200 1,135.50 304,541,100
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 3,700 790.00 2,923,000
稲葉製作所 2,300 1,384.00 3,183,200
宮地エンジニアリンググループ 1,200 2,954.00 3,544,800
トーカロ 10,500 1,617.00 16,978,500
アルファ 2,400 1,201.00 2,882,400
ＳＵＭＣＯ 62,900 2,542.00 159,891,800
川田テクノロジーズ 800 3,780.00 3,024,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 1,300 7,040.00 9,152,000
ファーストブラザーズ 2,900 1,012.00 2,934,800
ハウスドゥ 2,800 1,002.00 2,805,600
ケイアイスター不動産 1,800 9,020.00 16,236,000
グッドコムアセット 500 1,385.00 692,500
ジェイ・エス・ビー 1,000 2,941.00 2,941,000
日本フエルト 6,800 437.00 2,971,600
芦森工業 3,000 957.00 2,871,000
アツギ 4,400 681.00 2,996,400
ウイルプラスホールディングス 3,000 895.00 2,685,000
ＪＭホールディングス 2,700 1,831.00 4,943,700
コメダホールディングス 8,900 2,019.00 17,969,100
アレンザホールディングス 3,100 1,105.00 3,425,500
バロックジャパンリミテッド 3,300 873.00 2,880,900
クスリのアオキホールディングス 4,000 7,730.00 30,920,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡ
23,800 5,100.00 121,380,000
ＮＩＥＳ
アセンテック 2,400 1,280.00 3,072,000
セーレン 8,300 2,306.00 19,139,800
ソトー 3,400 860.00 2,924,000
東海染工 2,600 1,139.00 2,961,400
小松マテーレ 6,600 1,197.00 7,900,200
ワコールホールディングス 10,100 2,115.00 21,361,500
ホギメディカル 5,500 3,135.00 17,242,500
クラウディアホールディングス 10,400 279.00 2,901,600
ＴＳＩホールディングス 13,500 362.00 4,887,000
マツオカコーポレーション 700 1,421.00 994,700
ワールド 5,300 1,297.00 6,874,100
ＴＩＳ 38,700 3,550.00 137,385,000
グリー 24,900 1,044.00 25,995,600
コーエーテクモホールディングス 12,900 5,070.00 65,403,000
三菱総合研究所 1,700 3,925.00 6,672,500
66/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電算
1,300 2,387.00 3,103,100
ＡＧＳ 3,400 872.00 2,964,800
ファインデックス 3,400 1,068.00 3,631,200
ブレインパッド 1,000 6,290.00 6,290,000
ＫＬａｂ 7,400 683.00 5,054,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
5,900 1,028.00 6,065,200
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 700 4,720.00 3,304,000
ネクソン 91,300 2,497.00 227,976,100
アイスタイル 12,400 313.00 3,881,200
エムアップホールディングス 1,200 4,580.00 5,496,000
エイチーム 2,800 1,255.00 3,514,000
エニグモ 4,400 1,047.00 4,606,800
テクノスジャパン 5,200 576.00 2,995,200
コロプラ 13,300 761.00 10,121,300
ブロードリーフ 20,100 527.00 10,592,700
デジタルハーツホールディングス 1,800 2,551.00 4,591,800
システム情報 3,000 1,027.00 3,081,000
メディアドゥ 1,400 5,110.00 7,154,000
じげん 11,500 347.00 3,990,500
ブイキューブ 4,100 1,260.00 5,166,000
サイバーリンクス 2,500 1,191.00 2,977,500
フィックスターズ 4,300 877.00 3,771,100
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,600 2,267.00 3,627,200
オプティム 2,800 1,643.00 4,600,400
セレス 1,500 2,496.00 3,744,000
ＳＨＩＦＴ 2,000 29,470.00 58,940,000
特種東海製紙 2,500 4,190.00 10,475,000
ティーガイア 3,600 1,756.00 6,321,600
テクマトリックス 6,900 2,034.00 14,034,600
ガンホー・オンライン・エンターテイ
11,000 2,840.00 31,240,000
メント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 7,900 16,670.00 131,693,000
ザッパラス 5,000 586.00 2,930,000
インターネットイニシアティブ 10,800 4,875.00 52,650,000
さくらインターネット 5,200 575.00 2,990,000
ヴィンクス 3,100 924.00 2,864,400
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
900 4,565.00 4,108,500
ングス
ＳＲＡホールディングス 2,000 2,929.00 5,858,000
朝日ネット 4,400 673.00 2,961,200
ｅＢＡＳＥ 4,800 683.00 3,278,400
アバント 4,300 1,413.00 6,075,900
アドソル日進 1,500 1,924.00 2,886,000
フリービット 2,400 1,298.00 3,115,200
コムチュア 4,500 3,430.00 15,435,000
サイバーコム 2,300 1,260.00 2,898,000
アステリア 1,100 929.00 1,021,900
アイル 2,200 1,663.00 3,658,600
王子ホールディングス 169,200 568.00 96,105,600
67/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本製紙
19,400 1,135.00 22,019,000
三菱製紙 5,700 331.00 1,886,700
北越コーポレーション 26,500 824.00 21,836,000
大王製紙 19,500 1,885.00 36,757,500
阿波製紙 7,900 385.00 3,041,500
マークラインズ 2,000 3,115.00 6,230,000
メディカル・データ・ビジョン 5,100 1,531.00 7,808,100
ｇｕｍｉ 5,600 888.00 4,972,800
テラスカイ
1,500 2,435.00 3,652,500
デジタル・インフォメーション・テク
1,900 1,589.00 3,019,100
ノロジー
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 900 3,505.00 3,154,500
ラクス 13,900 3,620.00 50,318,000
ランドコンピュータ 3,400 856.00 2,910,400
ダブルスタンダード 1,200 4,355.00 5,226,000
オープンドア 2,400 2,178.00 5,227,200
アカツキ 1,800 2,923.00 5,261,400
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 1,100 3,070.00 3,377,000
カナミックネットワーク 5,200 552.00 2,870,400
ノムラシステムコーポレーション 11,100 267.00 2,963,700
レンゴー 38,200 820.00 31,324,000
トーモク 2,500 1,870.00 4,675,000
ザ・パック 3,100 2,832.00 8,779,200
チェンジ 7,500 2,539.00 19,042,500
シンクロ・フード 7,300 412.00 3,007,600
オークネット 2,200 1,818.00 3,999,600
キャピタル・アセット・プランニング 3,500 795.00 2,782,500
マクロミル 8,300 920.00 7,636,000
ビーグリー 1,600 1,791.00 2,865,600
オロ 1,300 3,725.00 4,842,500
ユーザーローカル 1,500 1,907.00 2,860,500
マネーフォワード 6,100 8,500.00 51,850,000
昭和電工 35,100 2,676.00 93,927,600
住友化学 297,300 556.00 165,298,800
住友精化 1,800 3,135.00 5,643,000
日産化学 22,000 7,150.00 157,300,000
ラサ工業 1,600 1,797.00 2,875,200
クレハ 3,200 8,460.00 27,072,000
多木化学 1,600 6,050.00 9,680,000
テイカ 3,000 1,235.00 3,705,000
石原産業 6,700 1,325.00 8,877,500
片倉コープアグリ 900 1,164.00 1,047,600
日本曹達 5,200 3,310.00 17,212,000
東ソー 58,400 1,761.00 102,842,400
トクヤマ 12,900 1,941.00 25,038,900
セントラル硝子 6,600 2,104.00 13,886,400
東亞合成 23,000 1,255.00 28,865,000
大阪ソーダ 3,800 2,720.00 10,336,000
関東電化工業 8,900 1,051.00 9,353,900
デンカ 14,800 3,565.00 52,762,000
68/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イビデン
21,700 7,000.00 151,900,000
信越化学工業 69,500 20,070.00 1,394,865,000
日本カーバイド工業 2,200 1,318.00 2,899,600
電算システムホールディングス 1,700 2,462.00 4,185,400
堺化学工業 2,800 2,252.00 6,305,600
第一稀元素化学工業 3,800 1,522.00 5,783,600
エア・ウォーター 38,300 1,763.00 67,522,900
日本酸素ホールディングス 38,900 2,684.00 104,407,600
日本化学工業
1,300 2,743.00 3,565,900
日本パーカライジング 20,400 1,115.00 22,746,000
高圧ガス工業 6,400 765.00 4,896,000
四国化成工業 5,300 1,380.00 7,314,000
戸田工業 900 3,635.00 3,271,500
ステラ ケミファ 2,000 2,717.00 5,434,000
保土谷化学工業 1,300 4,915.00 6,389,500
日本触媒 6,800 5,490.00 37,332,000
大日精化工業
3,300 2,269.00 7,487,700
カネカ 10,500 3,995.00 41,947,500
協和キリン 48,500 3,375.00 163,687,500
三菱瓦斯化学 37,600 2,001.00 75,237,600
三井化学 36,800 3,310.00 121,808,000
ＪＳＲ 37,700 4,320.00 162,864,000
東京応化工業 6,900 7,670.00 52,923,000
大阪有機化学工業 3,400 3,965.00 13,481,000
三菱ケミカルホールディングス 270,500 948.90 256,677,450
ＫＨネオケム 6,700 3,450.00 23,115,000
ダイセル 58,300 831.00 48,447,300
住友ベークライト 6,400 5,550.00 35,520,000
積水化学工業 84,700 1,898.00 160,760,600
日本ゼオン 36,500 1,327.00 48,435,500
アイカ工業 11,300 3,340.00 37,742,000
宇部興産 19,100 2,019.00 38,562,900
積水樹脂 6,100 2,110.00 12,871,000
タキロンシーアイ 8,800 547.00 4,813,600
旭有機材 2,300 1,482.00 3,408,600
ニチバン 2,400 1,890.00 4,536,000
リケンテクノス 9,900 521.00 5,157,900
大倉工業 2,100 2,152.00 4,519,200
積水化成品工業 5,700 510.00 2,907,000
群栄化学工業 900 3,405.00 3,064,500
ダイキョーニシカワ 8,500 567.00 4,819,500
森六ホールディングス 2,200 1,761.00 3,874,200
恵和 1,000 6,440.00 6,440,000
日本化薬 31,900 1,218.00 38,854,200
カーリットホールディングス 4,000 747.00 2,988,000
レッグス 1,900 1,532.00 2,910,800
プレステージ・インターナショナル 14,800 750.00 11,100,000
プロトコーポレーション 4,300 1,343.00 5,774,900
ハイマックス 2,500 1,150.00 2,875,000
アミューズ 2,200 2,010.00 4,422,000
69/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村総合研究所
78,300 5,040.00 394,632,000
ドリームインキュベータ 3,600 831.00 2,991,600
サイバネットシステム 4,100 741.00 3,038,100
クイック 2,700 1,467.00 3,960,900
ＴＡＣ 12,000 237.00 2,844,000
ＣＥホールディングス 5,800 505.00 2,929,000
電通グループ 40,700 3,990.00 162,393,000
インテージホールディングス 5,100 1,914.00 9,761,400
東邦システムサイエンス
2,900 1,000.00 2,900,000
ぴあ 1,400 4,170.00 5,838,000
イオンファンタジー 1,500 1,915.00 2,872,500
ソースネクスト 17,500 208.00 3,640,000
シーティーエス 4,500 836.00 3,762,000
ネクシィーズグループ 3,600 831.00 2,991,600
インフォコム 4,400 2,087.00 9,182,800
メディカルシステムネットワーク 4,800 622.00 2,985,600
日本精化
3,300 2,000.00 6,600,000
扶桑化学工業 3,600 5,150.00 18,540,000
トリケミカル研究所 4,200 3,710.00 15,582,000
シンプレクス・ホールディングス 4,200 2,851.00 11,974,200
ＨＥＲＯＺ 1,700 1,653.00 2,810,100
ラクスル 4,400 6,910.00 30,404,000
ＦＩＧ 9,200 362.00 3,330,400
ＡＤＥＫＡ 18,600 2,516.00 46,797,600
日油 13,800 5,990.00 82,662,000
ミヨシ油脂 2,200 1,317.00 2,897,400
新日本理化 10,700 271.00 2,899,700
ハリマ化成グループ 3,500 839.00 2,936,500
イーソル 3,900 741.00 2,889,900
アルテリア・ネットワークス 5,100 1,625.00 8,287,500
ＥＤＵＬＡＢ 2,000 1,408.00 2,816,000
ウイングアーク１ｓｔ 2,300 2,169.00 4,988,700
サーバーワークス 700 4,180.00 2,926,000
トビラシステムズ 2,900 1,000.00 2,900,000
Ｓａｎｓａｎ 3,600 14,000.00 50,400,000
ギフティ 3,500 3,385.00 11,847,500
花王 91,400 6,219.00 568,416,600
第一工業製薬 1,500 3,255.00 4,882,500
石原ケミカル 2,200 1,349.00 2,967,800
日華化学 3,300 897.00 2,960,100
三洋化成工業 2,400 5,430.00 13,032,000
ベース 700 4,700.00 3,290,000
武田薬品工業 324,800 3,185.00 1,034,488,000
アステラス製薬 358,200 1,953.50 699,743,700
大日本住友製薬 25,500 1,478.00 37,689,000
塩野義製薬 52,000 8,083.00 420,316,000
わかもと製薬 9,400 317.00 2,979,800
日本新薬 10,800 8,760.00 94,608,000
中外製薬 129,200 4,168.00 538,505,600
科研製薬 6,500 4,260.00 27,690,000
70/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エーザイ
49,500 7,326.00 362,637,000
理研ビタミン 4,300 1,645.00 7,073,500
ロート製薬 21,200 3,385.00 71,762,000
小野薬品工業 94,900 2,461.50 233,596,350
久光製薬 10,900 4,025.00 43,872,500
有機合成薬品工業 10,000 295.00 2,950,000
持田製薬 5,200 3,355.00 17,446,000
参天製薬 77,000 1,569.00 120,813,000
扶桑薬品工業
1,500 2,609.00 3,913,500
ツムラ 12,800 3,530.00 45,184,000
日医工 12,800 700.00 8,960,000
テルモ 117,000 5,022.00 587,574,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 10,300 2,744.00 28,263,200
キッセイ薬品工業 7,300 2,234.00 16,308,200
生化学工業 7,300 976.00 7,124,800
栄研化学 7,300 1,888.00 13,782,400
日水製薬
1,200 960.00 1,152,000
鳥居薬品 2,200 2,936.00 6,459,200
ＪＣＲファーマ 11,600 2,661.00 30,867,600
東和薬品 5,900 2,809.00 16,573,100
富士製薬工業 2,600 1,104.00 2,870,400
ゼリア新薬工業 7,500 2,006.00 15,045,000
第一三共 324,700 3,000.00 974,100,000
キョーリン製薬ホールディングス 8,300 1,729.00 14,350,700
大幸薬品 6,200 828.00 5,133,600
ダイト 2,600 2,977.00 7,740,200
大塚ホールディングス 85,900 4,158.00 357,172,200
大正製薬ホールディングス 9,800 5,810.00 56,938,000
ペプチドリーム 21,700 2,941.00 63,819,700
大日本塗料 5,000 836.00 4,180,000
日本ペイントホールディングス 152,000 1,247.00 189,544,000
関西ペイント 42,000 2,774.00 116,508,000
中国塗料 9,500 872.00 8,284,000
日本特殊塗料 3,200 907.00 2,902,400
藤倉化成 5,800 515.00 2,987,000
太陽ホールディングス 6,000 3,350.00 20,100,000
ＤＩＣ 17,100 3,070.00 52,497,000
サカタインクス 8,000 999.00 7,992,000
東洋インキＳＣホールディングス 8,600 1,975.00 16,985,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 3,600 810.00 2,916,000
アルプス技研 3,500 2,015.00 7,052,500
日本空調サービス 4,100 788.00 3,230,800
オリエンタルランド 46,700 19,470.00 909,249,000
フォーカスシステムズ 2,700 1,116.00 3,013,200
ダスキン 9,200 2,706.00 24,895,200
パーク２４ 21,900 1,802.00 39,463,800
明光ネットワークジャパン 5,100 555.00 2,830,500
ファルコホールディングス 1,900 1,746.00 3,317,400
クレスコ 3,000 2,062.00 6,186,000
フジ・メディア・ホールディングス 39,100 1,240.00 48,484,000
71/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
秀英予備校
7,100 415.00 2,946,500
ラウンドワン 11,000 1,394.00 15,334,000
リゾートトラスト 18,100 2,052.00 37,141,200
オービック 12,800 21,960.00 281,088,000
ジャストシステム 5,800 5,850.00 33,930,000
ＴＤＣソフト 3,500 1,247.00 4,364,500
Ｚホールディングス 589,300 835.00 492,065,500
ビー・エム・エル 5,100 3,700.00 18,870,000
トレンドマイクロ
21,700 6,870.00 149,079,000
りらいあコミュニケーションズ 6,000 1,091.00 6,546,000
ＩＤホールディングス 3,300 884.00 2,917,200
リソー教育 18,000 430.00 7,740,000
日本オラクル 8,200 10,540.00 86,428,000
早稲田アカデミー 2,900 1,033.00 2,995,700
アルファシステムズ 1,100 4,110.00 4,521,000
フューチャー 4,300 4,175.00 17,952,500
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,400 1,599.00 3,837,600
ＳＢテクノロジー 1,800 3,005.00 5,409,000
トーセ 3,900 748.00 2,917,200
ユー・エス・エス 44,200 1,819.00 80,399,800
オービックビジネスコンサルタント 3,900 5,440.00 21,216,000
伊藤忠テクノソリューションズ 18,500 3,815.00 70,577,500
アイティフォー 4,900 846.00 4,145,400
東京個別指導学院 4,400 665.00 2,926,000
東計電算 600 4,940.00 2,964,000
サイバーエージェント 97,300 2,182.00 212,308,600
楽天グループ 202,700 1,269.00 257,226,300
クリーク・アンド・リバー社 2,100 2,128.00 4,468,800
モーニングスター 6,900 560.00 3,864,000
テー・オー・ダブリュー 8,400 342.00 2,872,800
大塚商会 21,900 5,530.00 121,107,000
サイボウズ 5,400 2,361.00 12,749,400
山田コンサルティンググループ 2,400 1,203.00 2,887,200
セントラルスポーツ 1,500 2,625.00 3,937,500
電通国際情報サービス 5,900 3,865.00 22,803,500
ＡＣＣＥＳＳ 4,600 841.00 3,868,600
デジタルガレージ 6,700 5,210.00 34,907,000
イーエムシステムズ 6,700 763.00 5,112,100
ウェザーニューズ 1,200 9,700.00 11,640,000
ＣＩＪ 3,500 840.00 2,940,000
ビジネスエンジニアリング 800 3,510.00 2,808,000
日本エンタープライズ 15,000 193.00 2,895,000
ＷＯＷＯＷ 1,900 2,093.00 3,976,700
スカラ 4,700 652.00 3,064,400
フルキャストホールディングス 3,400 2,902.00 9,866,800
エン・ジャパン 6,400 3,875.00 24,800,000
あすか製薬ホールディングス 4,700 1,020.00 4,794,000
サワイグループホールディングス 9,000 4,470.00 40,230,000
富士フイルムホールディングス 72,600 9,356.00 679,245,600
コニカミノルタ 90,300 486.00 43,885,800
72/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資生堂
77,000 7,341.00 565,257,000
ライオン 49,900 1,764.00 88,023,600
高砂香料工業 2,800 2,700.00 7,560,000
マンダム 8,700 1,561.00 13,580,700
ミルボン 5,100 6,090.00 31,059,000
ファンケル 16,700 3,615.00 60,370,500
コーセー 7,800 14,250.00 111,150,000
コタ 2,600 1,520.00 3,952,000
シーボン
1,700 1,768.00 3,005,600
ポーラ・オルビスホールディングス 17,600 2,188.00 38,508,800
ノエビアホールディングス 3,500 5,670.00 19,845,000
アジュバンホールディングス 2,500 1,189.00 2,972,500
エステー 2,700 1,547.00 4,176,900
アグロ カネショウ 2,300 1,315.00 3,024,500
コニシ 6,800 1,722.00 11,709,600
長谷川香料 7,100 2,999.00 21,292,900
星光ＰＭＣ 3,900 766.00 2,987,400
小林製薬 11,600 9,500.00 110,200,000
荒川化学工業 3,400 1,192.00 4,052,800
メック 3,100 4,215.00 13,066,500
日本高純度化学 1,100 2,709.00 2,979,900
タカラバイオ 10,800 2,768.00 29,894,400
ＪＣＵ 4,600 5,010.00 23,046,000
新田ゼラチン 4,800 616.00 2,956,800
デクセリアルズ 10,700 3,545.00 37,931,500
アース製薬 3,400 6,460.00 21,964,000
北興化学工業 3,800 920.00 3,496,000
大成ラミック 1,300 2,870.00 3,731,000
クミアイ化学工業 15,400 861.00 13,259,400
日本農薬 7,400 502.00 3,714,800
ニチレキ 5,300 1,278.00 6,773,400
ユシロ化学工業 2,700 1,091.00 2,945,700
富士石油 10,300 245.00 2,523,500
ＭＯＲＥＳＣＯ 2,600 1,137.00 2,956,200
出光興産 45,900 2,979.00 136,736,100
ＥＮＥＯＳホールディングス 621,600 432.30 268,717,680
コスモエネルギーホールディングス 12,000 2,238.00 26,856,000
テスホールディングス 2,400 2,788.00 6,691,200
インフロニア・ホールディングス 55,200 1,005.00 55,476,000
横浜ゴム 23,900 1,925.00 46,007,500
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 21,700 1,920.00 41,664,000
ブリヂストン 119,000 4,930.00 586,670,000
住友ゴム工業 37,100 1,229.00 45,595,900
藤倉コンポジット 3,500 844.00 2,954,000
オカモト 2,500 4,005.00 10,012,500
アキレス 2,600 1,270.00 3,302,000
フコク 1,600 984.00 1,574,400
ニッタ 4,300 2,696.00 11,592,800
住友理工 8,000 620.00 4,960,000
三ツ星ベルト 5,000 1,993.00 9,965,000
73/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バンドー化学
6,700 891.00 5,969,700
ＡＧＣ 37,900 5,750.00 217,925,000
日本板硝子 19,800 582.00 11,523,600
有沢製作所 6,000 965.00 5,790,000
日本山村硝子 3,800 800.00 3,040,000
日本電気硝子 16,600 3,125.00 51,875,000
住友大阪セメント 7,600 3,375.00 25,650,000
太平洋セメント 23,500 2,340.00 54,990,000
日本ヒューム
4,100 706.00 2,894,600
日本コンクリート工業 10,800 276.00 2,980,800
三谷セキサン 1,900 7,220.00 13,718,000
アジアパイルホールディングス 6,700 435.00 2,914,500
東海カーボン 34,600 1,277.00 44,184,200
日本カーボン 2,200 4,335.00 9,537,000
東洋炭素 2,700 3,115.00 8,410,500
ノリタケカンパニーリミテド 2,300 4,860.00 11,178,000
ＴＯＴＯ 29,500 5,510.00 162,545,000
日本碍子 44,800 2,000.00 89,600,000
日本特殊陶業 31,400 1,956.00 61,418,400
ＭＡＲＵＷＡ 1,400 14,170.00 19,838,000
品川リフラクトリーズ 1,000 3,620.00 3,620,000
黒崎播磨 700 4,215.00 2,950,500
ヨータイ 2,600 1,245.00 3,237,000
イソライト工業 3,100 1,045.00 3,239,500
ニッカトー 4,000 723.00 2,892,000
フジミインコーポレーテッド 3,400 7,470.00 25,398,000
クニミネ工業 2,700 1,064.00 2,872,800
ニチアス 9,600 2,644.00 25,382,400
日本製鉄 182,900 1,862.00 340,559,800
神戸製鋼所 76,300 592.00 45,169,600
中山製鋼所 6,700 457.00 3,061,900
合同製鐵 2,200 1,411.00 3,104,200
ジェイ エフ イー ホールディング
110,300 1,411.00 155,633,300
ス
東京製鐵 13,900 1,313.00 18,250,700
共英製鋼 4,600 1,345.00 6,187,000
大和工業 7,800 3,710.00 28,938,000
東京鐵鋼 2,200 1,334.00 2,934,800
大阪製鐵 2,800 1,054.00 2,951,200
淀川製鋼所 5,400 2,387.00 12,889,800
丸一鋼管 14,500 2,560.00 37,120,000
モリ工業 1,200 2,696.00 3,235,200
大同特殊鋼 6,700 4,135.00 27,704,500
日本高周波鋼業 6,100 369.00 2,250,900
日本冶金工業 3,000 2,216.00 6,648,000
山陽特殊製鋼 4,200 1,948.00 8,181,600
愛知製鋼 2,300 2,621.00 6,028,300
日立金属 44,000 2,134.00 93,896,000
大平洋金属 2,500 2,211.00 5,527,500
新日本電工 26,400 315.00 8,316,000
74/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本製鋼所
12,400 3,410.00 42,284,000
三菱製鋼 2,900 1,019.00 2,955,100
日亜鋼業 10,500 278.00 2,919,000
日本精線 700 4,560.00 3,192,000
エンビプロ・ホールディングス 1,700 2,073.00 3,524,100
大紀アルミニウム工業所 6,200 1,464.00 9,076,800
日本軽金属ホールディングス 10,300 1,775.00 18,282,500
三井金属鉱業 11,000 3,070.00 33,770,000
東邦亜鉛
2,300 2,304.00 5,299,200
三菱マテリアル 27,000 2,071.00 55,917,000
住友金属鉱山 52,200 4,412.00 230,306,400
ＤＯＷＡホールディングス 11,100 4,655.00 51,670,500
古河機械金属 6,700 1,225.00 8,207,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 4,700 874.00 4,107,800
東邦チタニウム 7,300 1,032.00 7,533,600
ＵＡＣＪ 6,200 2,618.00 16,231,600
ＣＫサンエツ
600 3,390.00 2,034,000
古河電気工業 12,700 2,466.00 31,318,200
住友電気工業 152,800 1,626.50 248,529,200
フジクラ 45,500 603.00 27,436,500
昭和電線ホールディングス 3,600 1,988.00 7,156,800
東京特殊電線 1,000 2,799.00 2,799,000
タツタ電線 7,200 478.00 3,441,600
平河ヒューテック 2,500 1,188.00 2,970,000
リョービ 5,000 1,080.00 5,400,000
アーレスティ 7,400 400.00 2,960,000
アサヒホールディングス 16,400 2,020.00 33,128,000
東洋製罐グループホールディングス 26,000 1,477.00 38,402,000
ホッカンホールディングス 2,200 1,465.00 3,223,000
コロナ 3,300 907.00 2,993,100
横河ブリッジホールディングス 7,000 2,211.00 15,477,000
三和ホールディングス 38,500 1,307.00 50,319,500
文化シヤッター 13,000 1,060.00 13,780,000
三協立山 5,300 744.00 3,943,200
アルインコ 3,100 962.00 2,982,200
ＬＩＸＩＬ 64,300 3,045.00 195,793,500
日本フイルコン 5,100 575.00 2,932,500
ノーリツ 7,800 1,706.00 13,306,800
長府製作所 4,200 2,071.00 8,698,200
リンナイ 7,700 12,050.00 92,785,000
ユニプレス 6,200 774.00 4,798,800
ダイニチ工業 3,700 817.00 3,022,900
日東精工 5,100 623.00 3,177,300
三洋工業 1,600 1,884.00 3,014,400
岡部 8,300 692.00 5,743,600
ジーテクト 5,100 1,409.00 7,185,900
東プレ 7,600 1,188.00 9,028,800
高周波熱錬 7,300 584.00 4,263,200
東京製綱 3,600 822.00 2,959,200
サンコール 6,200 472.00 2,926,400
75/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
モリテックスチール
7,300 409.00 2,985,700
パイオラックス 6,000 1,688.00 10,128,000
エイチワン 4,400 679.00 2,987,600
日本発条 37,600 859.00 32,298,400
三浦工業 17,700 4,255.00 75,313,500
タクマ 13,800 1,514.00 20,893,200
テクノプロ・ホールディングス 23,600 3,580.00 84,488,000
インターワークス 7,200 402.00 2,894,400
アイ・アールジャパンホールディング
1,800 7,850.00 14,130,000
ス
ＫｅｅＰｅｒ技研 2,500 2,803.00 7,007,500
三機サービス 2,900 997.00 2,891,300
Ｇｕｎｏｓｙ 4,700 626.00 2,942,200
イー・ガーディアン 1,600 3,770.00 6,032,000
リブセンス 13,400 214.00 2,867,600
ジャパンマテリアル 12,100 1,541.00 18,646,100
ベクトル 5,500 1,324.00 7,282,000
ウチヤマホールディングス 8,600 316.00 2,717,600
チャーム・ケア・コーポレーション 2,900 1,535.00 4,451,500
キャリアリンク 2,100 1,354.00 2,843,400
ＩＢＪ 3,200 1,114.00 3,564,800
アサンテ 1,700 1,725.00 2,932,500
バリューＨＲ 1,600 2,280.00 3,648,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 3,300 5,870.00 19,371,000
ライドオンエクスプレスホールディン
600 1,528.00 916,800
グス
アビスト 1,000 2,870.00 2,870,000
シグマクシス・ホールディングス 2,400 3,205.00 7,692,000
ウィルグループ 2,900 1,497.00 4,341,300
メドピア 3,000 4,020.00 12,060,000
リクルートホールディングス 304,600 7,569.00 2,305,517,400
エラン 5,400 1,291.00 6,971,400
ツガミ 9,900 1,566.00 15,503,400
オークマ 4,800 5,170.00 24,816,000
芝浦機械 4,600 3,320.00 15,272,000
アマダ 64,500 1,158.00 74,691,000
アイダエンジニアリング 10,700 998.00 10,678,600
滝澤鉄工所 2,600 1,131.00 2,940,600
ＦＵＪＩ 18,800 2,754.00 51,775,200
牧野フライス製作所 4,500 3,835.00 17,257,500
オーエスジー 18,900 1,877.00 35,475,300
ダイジェット工業 2,600 1,110.00 2,886,000
旭ダイヤモンド工業 10,700 672.00 7,190,400
ＤＭＧ森精機 24,200 1,897.00 45,907,400
ソディック 9,100 825.00 7,507,500
ディスコ 6,000 33,100.00 198,600,000
日東工器 2,200 1,725.00 3,795,000
日進工具 3,200 1,555.00 4,976,000
日本郵政 515,600 875.20 451,253,120
ベルシステム２４ホールディングス 5,700 1,382.00 7,877,400
76/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
鎌倉新書
4,500 897.00 4,036,500
ＳＭＮ 4,500 658.00 2,961,000
エアトリ 2,600 3,540.00 9,204,000
アトラエ 2,700 2,643.00 7,136,100
ストライク 1,500 5,940.00 8,910,000
ソラスト 9,700 1,288.00 12,493,600
インソース 3,800 2,685.00 10,203,000
豊田自動織機 33,400 10,110.00 337,674,000
豊和工業
3,600 826.00 2,973,600
東洋機械金属 5,500 541.00 2,975,500
エンシュウ 4,400 675.00 2,970,000
島精機製作所 6,000 2,116.00 12,696,000
オプトラン 5,100 2,420.00 12,342,000
ＮＣホールディングス 2,000 1,461.00 2,922,000
イワキ 2,800 1,071.00 2,998,800
フリュー 3,600 1,337.00 4,813,200
ヤマシンフィルタ
8,200 624.00 5,116,800
日阪製作所 5,000 846.00 4,230,000
やまびこ 7,900 1,284.00 10,143,600
野村マイクロ・サイエンス 1,100 5,180.00 5,698,000
平田機工 1,900 6,480.00 12,312,000
ペガサスミシン製造 6,100 485.00 2,958,500
マルマエ 1,700 3,215.00 5,465,500
タツモ 1,900 1,825.00 3,467,500
ナブテスコ 23,300 3,465.00 80,734,500
三井海洋開発 4,300 1,535.00 6,600,500
レオン自動機 4,400 1,382.00 6,080,800
ＳＭＣ 12,100 76,820.00 929,522,000
ホソカワミクロン 2,900 3,010.00 8,729,000
ユニオンツール 1,500 3,885.00 5,827,500
オイレス工業 5,700 1,704.00 9,712,800
日精エー・エス・ビー機械 1,400 3,115.00 4,361,000
サトーホールディングス 5,400 2,355.00 12,717,000
技研製作所 3,600 4,420.00 15,912,000
カワタ 3,100 933.00 2,892,300
日精樹脂工業 2,900 1,055.00 3,059,500
オカダアイヨン 900 1,475.00 1,327,500
ワイエイシイホールディングス 2,800 1,029.00 2,881,200
小松製作所 187,300 2,930.00 548,789,000
住友重機械工業 23,600 2,716.00 64,097,600
日立建機 16,600 3,650.00 60,590,000
日工 5,600 641.00 3,589,600
巴工業 1,600 2,344.00 3,750,400
井関農機 3,800 1,533.00 5,825,400
ＴＯＷＡ 3,500 3,565.00 12,477,500
丸山製作所 1,900 1,558.00 2,960,200
北川鉄工所 2,000 1,459.00 2,918,000
シンニッタン 13,000 230.00 2,990,000
ローツェ 2,000 12,890.00 25,780,000
タカキタ 4,600 619.00 2,847,400
77/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クボタ
201,500 2,454.00 494,481,000
荏原実業 1,900 2,692.00 5,114,800
東洋エンジニアリング 5,400 741.00 4,001,400
三菱化工機 1,300 2,456.00 3,192,800
月島機械 7,600 1,146.00 8,709,600
帝国電機製作所 2,900 1,420.00 4,118,000
新東工業 9,100 713.00 6,488,300
澁谷工業 3,600 3,090.00 11,124,000
アイチコーポレーション
6,000 806.00 4,836,000
小森コーポレーション 10,500 659.00 6,919,500
鶴見製作所 3,200 1,533.00 4,905,600
荏原製作所 17,200 6,400.00 110,080,000
石井鐵工所 1,000 3,005.00 3,005,000
酉島製作所 3,700 919.00 3,400,300
北越工業 3,900 994.00 3,876,600
ダイキン工業 52,600 25,205.00 1,325,783,000
オルガノ
1,200 7,120.00 8,544,000
トーヨーカネツ 1,600 2,566.00 4,105,600
栗田工業 22,400 5,720.00 128,128,000
椿本チエイン 5,400 3,100.00 16,740,000
大同工業 3,200 928.00 2,969,600
日機装 12,400 928.00 11,507,200
木村化工機 3,400 1,082.00 3,678,800
レイズネクスト 6,300 1,195.00 7,528,500
アネスト岩田 6,400 864.00 5,529,600
ダイフク 22,700 10,050.00 228,135,000
サムコ 1,000 3,215.00 3,215,000
加藤製作所 3,500 861.00 3,013,500
タダノ 21,600 1,148.00 24,796,800
フジテック 15,300 2,530.00 38,709,000
ＣＫＤ 12,200 2,374.00 28,962,800
キトー 3,500 1,889.00 6,611,500
平和 11,500 1,933.00 22,229,500
理想科学工業 3,500 2,121.00 7,423,500
ＳＡＮＫＹＯ 8,900 3,010.00 26,789,000
日本金銭機械 4,200 745.00 3,129,000
マースグループホールディングス 2,600 1,632.00 4,243,200
フクシマガリレイ 2,800 4,410.00 12,348,000
ダイコク電機 2,400 1,243.00 2,983,200
竹内製作所 6,300 2,920.00 18,396,000
アマノ 10,800 2,683.00 28,976,400
ＪＵＫＩ 5,700 908.00 5,175,600
ジャノメ 4,400 669.00 2,943,600
ブラザー工業 50,500 2,098.00 105,949,000
マックス 5,500 1,849.00 10,169,500
モリタホールディングス 6,600 1,353.00 8,929,800
グローリー 10,600 2,252.00 23,871,200
新晃工業 3,800 1,985.00 7,543,000
大和冷機工業 6,000 1,265.00 7,590,000
セガサミーホールディングス 41,000 1,949.00 79,909,000
78/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本ピストンリング
2,200 1,327.00 2,919,400
リケン 1,800 2,573.00 4,631,400
ＴＰＲ 5,600 1,487.00 8,327,200
ツバキ・ナカシマ 9,100 1,456.00 13,249,600
ホシザキ 12,100 8,980.00 108,658,000
大豊工業 3,700 795.00 2,941,500
日本精工 77,800 756.00 58,816,800
ＮＴＮ 88,700 231.00 20,489,700
ジェイテクト
39,600 1,069.00 42,332,400
不二越 3,500 4,250.00 14,875,000
ミネベアミツミ 71,200 3,210.00 228,552,000
日本トムソン 11,300 742.00 8,384,600
ＴＨＫ 24,000 2,712.00 65,088,000
ユーシン精機 3,900 774.00 3,018,600
前澤給装工業 3,100 1,024.00 3,174,400
イーグル工業 5,100 1,083.00 5,523,300
日本ピラー工業
4,200 3,280.00 13,776,000
キッツ 13,900 743.00 10,327,700
日立製作所 198,700 7,329.00 1,456,272,300
東芝 72,200 4,747.00 342,733,400
三菱電機 413,200 1,497.00 618,560,400
富士電機 24,900 6,010.00 149,649,000
東洋電機製造 3,000 1,010.00 3,030,000
安川電機 44,500 5,270.00 234,515,000
シンフォニア テクノロジー 5,000 1,362.00 6,810,000
明電舎 7,000 2,731.00 19,117,000
オリジン 2,200 1,357.00 2,985,400
山洋電気 1,800 6,180.00 11,124,000
デンヨー 3,500 1,677.00 5,869,500
ベイカレント・コンサルティング 2,800 55,500.00 155,400,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
800 4,805.00 3,844,000
ｓ
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 2,900 1,013.00 2,937,700
グレイステクノロジー 5,900 479.00 2,826,100
ジャパンエレベーターサービスホール
12,500 2,282.00 28,525,000
ディングス
ＧＡＭＥＷＩＴＨ 5,500 589.00 3,239,500
ウェルビー 2,600 1,483.00 3,855,800
ミダックホールディングス 1,700 5,280.00 8,976,000
日総工産 3,500 827.00 2,894,500
キュービーネットホールディングス 1,800 1,900.00 3,420,000
ＲＰＡホールディングス 6,900 420.00 2,898,000
三櫻工業 5,700 1,026.00 5,848,200
マキタ 50,300 5,240.00 263,572,000
東芝テック 4,400 4,635.00 20,394,000
芝浦メカトロニクス 700 8,920.00 6,244,000
マブチモーター 9,700 3,805.00 36,908,500
日本電産 107,100 13,335.00 1,428,178,500
トレックス・セミコンダクター 2,100 3,770.00 7,917,000
東光高岳 2,300 1,403.00 3,226,900
79/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダブル・スコープ
11,900 950.00 11,305,000
ダイヘン 4,500 4,645.00 20,902,500
ヤーマン 6,700 1,190.00 7,973,000
ＪＶＣケンウッド 33,700 178.00 5,998,600
ミマキエンジニアリング 3,700 961.00 3,555,700
Ｉ－ＰＥＸ 1,900 2,199.00 4,178,100
日新電機 9,700 1,494.00 14,491,800
大崎電気工業 7,600 492.00 3,739,200
オムロン
34,400 11,295.00 388,548,000
日東工業 5,500 1,600.00 8,800,000
ＩＤＥＣ 5,100 2,758.00 14,065,800
不二電機工業 2,300 1,271.00 2,923,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション 13,800 2,451.00 33,823,800
サクサホールディングス 2,000 1,458.00 2,916,000
メルコホールディングス 1,100 4,160.00 4,576,000
日本電気 52,500 5,270.00 276,675,000
富士通
37,200 20,420.00 759,624,000
沖電気工業 16,800 923.00 15,506,400
岩崎通信機 3,400 870.00 2,958,000
電気興業 2,200 2,623.00 5,770,600
サンケン電気 3,900 6,010.00 23,439,000
アイホン 2,300 2,198.00 5,055,400
ルネサスエレクトロニクス 223,700 1,554.00 347,629,800
セイコーエプソン 51,300 1,952.00 100,137,600
ワコム 32,000 912.00 29,184,000
アルバック 7,600 6,940.00 52,744,000
ＥＩＺＯ 3,200 4,100.00 13,120,000
ジャパンディスプレイ 141,200 40.00 5,648,000
日本信号 10,500 914.00 9,597,000
京三製作所 8,900 464.00 4,129,600
能美防災 5,500 2,065.00 11,357,500
ホーチキ 3,000 1,297.00 3,891,000
エレコム 9,500 1,469.00 13,955,500
パナソニック 440,700 1,380.50 608,386,350
シャープ 47,100 1,369.00 64,479,900
アンリツ 26,600 1,912.00 50,859,200
富士通ゼネラル 11,200 2,771.00 31,035,200
ソニーグループ 258,800 14,280.00 3,695,664,000
ＴＤＫ 59,800 4,790.00 286,442,000
タムラ製作所 15,900 756.00 12,020,400
アルプスアルパイン 36,600 1,107.00 40,516,200
池上通信機 3,900 736.00 2,870,400
日本電波工業 3,700 1,697.00 6,278,900
メイコー 3,400 4,140.00 14,076,000
日本トリム 900 3,565.00 3,208,500
ローランド ディー．ジー． 2,400 2,798.00 6,715,200
フォスター電機 4,200 781.00 3,280,200
ＳＭＫ 1,200 2,468.00 2,961,600
ヨコオ 3,100 2,799.00 8,676,900
ホシデン 10,000 1,275.00 12,750,000
80/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヒロセ電機
6,400 20,140.00 128,896,000
日本航空電子工業 9,500 1,881.00 17,869,500
ＴＯＡ 4,400 795.00 3,498,000
マクセル 8,200 1,388.00 11,381,600
古野電気 4,900 1,236.00 6,056,400
ユニデンホールディングス 900 3,495.00 3,145,500
スミダコーポレーション 3,900 1,331.00 5,190,900
アイコム 1,500 2,300.00 3,450,000
リオン
1,600 2,280.00 3,648,000
横河電機 41,400 2,268.00 93,895,200
新電元工業 1,600 3,750.00 6,000,000
アズビル 24,200 5,490.00 132,858,000
東亜ディーケーケー 3,400 850.00 2,890,000
日本光電工業 17,100 3,490.00 59,679,000
共和電業 7,300 402.00 2,934,600
日本電子材料 2,000 2,269.00 4,538,000
堀場製作所
7,600 7,300.00 55,480,000
アドバンテスト 30,700 10,530.00 323,271,000
小野測器 5,800 500.00 2,900,000
エスペック 3,400 2,258.00 7,677,200
キーエンス 37,400 74,280.00 2,778,072,000
日置電機 2,000 9,560.00 19,120,000
シスメックス 34,900 14,950.00 521,755,000
日本マイクロニクス 7,200 1,939.00 13,960,800
メガチップス 3,800 4,855.00 18,449,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 1,900 3,555.00 6,754,500
澤藤電機 1,500 1,934.00 2,901,000
デンソー 91,000 8,822.00 802,802,000
原田工業 3,000 981.00 2,943,000
コーセル 5,000 938.00 4,690,000
イリソ電子工業 3,500 5,110.00 17,885,000
オプテックスグループ 6,800 1,552.00 10,553,600
千代田インテグレ 1,700 2,375.00 4,037,500
アイ・オー・データ機器 3,000 867.00 2,601,000
レーザーテック 18,100 31,600.00 571,960,000
スタンレー電気 28,900 3,235.00 93,491,500
岩崎電気 1,500 2,306.00 3,459,000
ウシオ電機 21,200 2,267.00 48,060,400
岡谷電機産業 8,700 335.00 2,914,500
日本セラミック 3,800 2,939.00 11,168,200
遠藤照明 2,500 1,132.00 2,830,000
古河電池 2,900 1,622.00 4,703,800
山一電機 3,000 2,380.00 7,140,000
図研 2,700 4,070.00 10,989,000
日本電子 8,600 9,590.00 82,474,000
カシオ計算機 29,900 1,581.00 47,271,900
ファナック 36,300 23,350.00 847,605,000
日本シイエムケイ 8,100 531.00 4,301,100
エンプラス 1,100 2,690.00 2,959,000
大真空 5,600 1,666.00 9,329,600
81/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ローム
18,500 11,450.00 211,825,000
浜松ホトニクス 29,600 7,300.00 216,080,000
三井ハイテック 4,100 9,300.00 38,130,000
新光電気工業 12,100 5,340.00 64,614,000
京セラ 58,100 7,141.00 414,892,100
協栄産業 2,000 1,540.00 3,080,000
太陽誘電 20,000 6,880.00 137,600,000
村田製作所 121,400 8,910.00 1,081,674,000
双葉電子工業
7,100 736.00 5,225,600
日東電工 25,000 8,690.00 217,250,000
北陸電気工業 2,400 1,291.00 3,098,400
東海理化電機製作所 10,900 1,628.00 17,745,200
ニチコン 13,000 1,191.00 15,483,000
日本ケミコン 3,900 1,896.00 7,394,400
ＫＯＡ 6,200 1,680.00 10,416,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 14,900 408.00 6,079,200
日立造船
34,900 882.00 30,781,800
三菱重工業 64,900 2,831.50 183,764,350
川崎重工業 30,200 2,063.00 62,302,600
ＩＨＩ 25,800 2,501.00 64,525,800
マネジメントソリューションズ 1,900 3,475.00 6,602,500
プロレド・パートナーズ 2,200 1,309.00 2,879,800
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 6,300 466.00 2,935,800
カーブスホールディングス 10,800 876.00 9,460,800
フォーラムエンジニアリング 3,400 853.00 2,900,200
日本車輌製造 1,500 2,045.00 3,067,500
三菱ロジスネクスト 5,500 1,141.00 6,275,500
近畿車輌 2,800 1,043.00 2,920,400
フルサト・マルカホールディングス 3,900 2,070.00 8,073,000
ヤマエグループホールディングス 2,700 1,054.00 2,845,800
ＦＰＧ 13,700 591.00 8,096,700
島根銀行 5,200 554.00 2,880,800
じもとホールディングス 4,500 642.00 2,889,000
全国保証 9,700 5,160.00 50,052,000
めぶきフィナンシャルグループ 211,700 232.00 49,114,400
ジャパンインベストメントアドバイ
3,100 1,216.00 3,769,600
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 5,100 1,428.00 7,282,800
九州フィナンシャルグループ 83,300 390.00 32,487,000
かんぽ生命保険 41,000 1,794.00 73,554,000
ゆうちょ銀行 96,200 922.00 88,696,400
富山第一銀行 10,500 277.00 2,908,500
コンコルディア・フィナンシャルグ
232,800 436.00 101,500,800
ループ
ジェイリース 800 2,095.00 1,676,000
西日本フィナンシャルホールディング
26,600 727.00 19,338,200
ス
イントラスト 3,800 801.00 3,043,800
アルヒ 6,000 1,035.00 6,210,000
プレミアグループ 2,100 3,660.00 7,686,000
82/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日産自動車
487,300 614.50 299,445,850
いすゞ自動車 129,600 1,636.00 212,025,600
トヨタ自動車 2,092,900 2,105.00 4,405,554,500
日野自動車 51,600 1,067.00 55,057,200
三菱自動車工業 152,900 395.00 60,395,500
エフテック 3,300 565.00 1,864,500
武蔵精密工業 9,200 2,020.00 18,584,000
日産車体 6,100 702.00 4,282,200
新明和工業
11,700 904.00 10,576,800
極東開発工業 7,700 1,466.00 11,288,200
トピー工業 3,400 1,129.00 3,838,600
ティラド 1,200 3,000.00 3,600,000
曙ブレーキ工業 22,700 209.00 4,744,300
タチエス 7,200 1,164.00 8,380,800
ＮＯＫ 20,000 1,318.00 26,360,000
フタバ産業 10,300 405.00 4,171,500
ＫＹＢ 4,300 3,150.00 13,545,000
市光工業 5,400 540.00 2,916,000
大同メタル工業 7,900 597.00 4,716,300
プレス工業 20,500 406.00 8,323,000
ミクニ 9,600 314.00 3,014,400
太平洋工業 8,700 1,145.00 9,961,500
河西工業 9,600 314.00 3,014,400
アイシン 30,200 4,475.00 135,145,000
マツダ 129,700 1,040.00 134,888,000
今仙電機製作所 5,000 588.00 2,940,000
本田技研工業 325,300 3,292.00 1,070,887,600
スズキ 94,500 5,281.00 499,054,500
ＳＵＢＡＲＵ 118,400 2,292.00 271,372,800
ヤマハ発動機 53,900 3,085.00 166,281,500
小糸製作所 22,700 7,240.00 164,348,000
エクセディ 6,200 1,725.00 10,695,000
ミツバ 7,600 506.00 3,845,600
豊田合成 13,300 2,418.00 32,159,400
愛三工業 6,500 816.00 5,304,000
ヨロズ 3,900 1,163.00 4,535,700
エフ・シー・シー 6,800 1,549.00 10,533,200
シマノ 16,700 32,670.00 545,589,000
テイ・エス テック 17,400 1,439.00 25,038,600
三十三フィナンシャルグループ 3,800 1,403.00 5,331,400
第四北越フィナンシャルグループ 6,600 2,434.00 16,064,400
ひろぎんホールディングス 60,100 634.00 38,103,400
おきなわフィナンシャルグループ 3,700 2,003.00 7,411,100
ダイレクトマーケティングミックス 2,100 3,940.00 8,274,000
ポピンズホールディングス 900 3,580.00 3,222,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,200 4,030.00 12,896,000
十六フィナンシャルグループ 5,500 2,010.00 11,055,000
北國フィナンシャルホールディングス 3,800 1,986.00 7,546,800
ジャムコ 3,000 975.00 2,925,000
小野建 3,900 1,611.00 6,282,900
83/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
南陽
1,500 1,953.00 2,929,500
ノジマ 6,600 2,303.00 15,199,800
カッパ・クリエイト 5,700 1,400.00 7,980,000
伯東 2,500 2,312.00 5,780,000
コンドーテック 3,100 1,001.00 3,103,100
中山福 7,800 368.00 2,870,400
ライトオン 4,200 715.00 3,003,000
ナガイレーベン 5,400 2,421.00 13,073,400
三菱食品
3,900 2,811.00 10,962,900
良品計画 46,800 2,036.00 95,284,800
松田産業 3,000 2,973.00 8,919,000
第一興商 7,700 3,980.00 30,646,000
メディパルホールディングス 43,900 2,050.00 89,995,000
アドヴァングループ 4,100 967.00 3,964,700
ＳＰＫ 2,200 1,371.00 3,016,200
萩原電気ホールディングス 1,500 2,086.00 3,129,000
アルビス
1,300 2,232.00 2,901,600
アズワン 2,900 14,860.00 43,094,000
スズデン 1,800 1,692.00 3,045,600
シモジマ 2,600 1,114.00 2,896,400
ドウシシャ 3,800 1,637.00 6,220,600
小津産業 1,500 1,912.00 2,868,000
コナカ 8,800 337.00 2,965,600
高速 2,400 1,555.00 3,732,000
Ｇ－７ホールディングス 4,500 1,743.00 7,843,500
イオン北海道 7,200 1,450.00 10,440,000
コジマ 7,000 560.00 3,920,000
ヒマラヤ 3,000 983.00 2,949,000
コーナン商事 5,800 3,540.00 20,532,000
ネットワンシステムズ 15,400 3,725.00 57,365,000
エコス 1,600 1,856.00 2,969,600
ワタミ 4,900 935.00 4,581,500
パン・パシフィック・インターナショ
81,400 2,193.00 178,510,200
ナルホールディングス
丸文 3,600 941.00 3,387,600
西松屋チェーン 8,900 1,517.00 13,501,300
ゼンショーホールディングス 19,900 2,688.00 53,491,200
ハピネット 3,400 1,512.00 5,140,800
幸楽苑ホールディングス 2,600 1,469.00 3,819,400
橋本総業ホールディングス 1,400 2,065.00 2,891,000
日本ライフライン 12,100 1,141.00 13,806,100
サイゼリヤ 6,000 2,999.00 17,994,000
ＶＴホールディングス 15,300 456.00 6,976,800
アルゴグラフィックス 3,200 3,060.00 9,792,000
ＩＤＯＭ 12,300 714.00 8,782,200
日本エム・ディ・エム 2,400 2,211.00 5,306,400
フジ・コーポレーション 2,400 1,201.00 2,882,400
ユナイテッドアローズ 4,300 1,968.00 8,462,400
進和 2,400 2,097.00 5,032,800
ダイトロン 1,700 2,138.00 3,634,600
84/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハイデイ日高
5,900 1,637.00 9,658,300
シークス 5,800 1,384.00 8,027,200
ＹＵ－ＷＡ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ＨＯ
13,900 213.00 2,960,700
ＬＤＩＮＧＳ
コロワイド 16,700 1,666.00 27,822,200
ピーシーデポコーポレーション 7,700 368.00 2,833,600
田中商事 4,500 655.00 2,947,500
オーハシテクニカ 2,300 1,545.00 3,553,500
壱番屋 2,900 4,630.00 13,427,000
白銅 1,300 2,410.00 3,133,000
スギホールディングス
8,100 7,780.00 63,018,000
薬王堂ホールディングス 2,000 2,283.00 4,566,000
島津製作所 53,200 5,010.00 266,532,000
ＪＭＳ 4,500 645.00 2,902,500
長野計器 3,000 1,825.00 5,475,000
ブイ・テクノロジー 1,800 3,710.00 6,678,000
スター精密 6,400 1,583.00 10,131,200
東京計器 2,900 1,023.00 2,966,700
愛知時計電機
600 4,500.00 2,700,000
インターアクション 2,100 2,488.00 5,224,800
オーバル 11,300 263.00 2,971,900
東京精密 7,000 5,060.00 35,420,000
マニー 16,500 1,826.00 30,129,000
ニコン 63,100 1,215.00 76,666,500
トプコン 19,400 1,981.00 38,431,400
オリンパス 216,700 2,600.00 563,420,000
理研計器 3,300 4,975.00 16,417,500
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 7,200 12,080.00 86,976,000
キヤノン電子 3,800 1,596.00 6,064,800
タムロン 3,300 2,650.00 8,745,000
ＨＯＹＡ 80,600 18,960.00 1,528,176,000
ノーリツ鋼機 3,700 2,374.00 8,783,800
エー・アンド・デイ 3,800 1,356.00 5,152,800
朝日インテック 45,300 2,870.00 130,011,000
キヤノン 205,300 2,589.00 531,521,700
リコー 114,700 1,046.00 119,976,200
シチズン時計 48,400 511.00 24,732,400
リズム 2,300 1,259.00 2,895,700
メニコン 13,700 4,030.00 55,211,000
スノーピーク 2,700 8,260.00 22,302,000
パラマウントベッドホールディングス 7,900 1,974.00 15,594,600
トランザクション 2,700 1,089.00 2,940,300
粧美堂 7,500 392.00 2,940,000
ニホンフラッシュ 3,500 1,160.00 4,060,000
前田工繊 4,600 3,670.00 16,882,000
永大産業 10,300 284.00 2,925,200
アートネイチャー 4,400 662.00 2,912,800
バンダイナムコホールディングス 37,000 9,319.00 344,803,000
共立印刷 19,500 149.00 2,905,500
ＳＨＯＥＩ 3,900 5,300.00 20,670,000
85/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランスベッドホールディングス
5,300 885.00 4,690,500
マーベラス 6,400 755.00 4,832,000
パイロットコーポレーション 7,000 4,175.00 29,225,000
萩原工業 2,700 1,464.00 3,952,800
エイベックス 7,000 1,815.00 12,705,000
トッパン・フォームズ 5,900 1,546.00 9,121,400
フジシールインターナショナル 10,000 2,194.00 21,940,000
タカラトミー 17,300 1,075.00 18,597,500
広済堂ホールディングス
3,200 885.00 2,832,000
レック 5,400 889.00 4,800,600
三光合成 7,100 418.00 2,967,800
プロネクサス 3,200 1,047.00 3,350,400
大建工業 2,400 2,341.00 5,618,400
凸版印刷 62,800 1,850.00 116,180,000
大日本印刷 48,800 2,800.00 136,640,000
共同印刷 1,300 2,765.00 3,594,500
ＮＩＳＳＨＡ 8,500 1,720.00 14,620,000
藤森工業 3,700 3,965.00 14,670,500
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 2,000 1,813.00 3,626,000
前澤化成工業 2,600 1,305.00 3,393,000
未来工業 1,800 1,595.00 2,871,000
アシックス 36,500 3,040.00 110,960,000
ツツミ 1,300 2,245.00 2,918,500
ＪＳＰ 2,400 1,591.00 3,818,400
ニチハ 5,700 3,020.00 17,214,000
ローランド 2,900 4,595.00 13,325,500
エフピコ 7,600 4,185.00 31,806,000
小松ウオール工業 1,500 1,899.00 2,848,500
ヤマハ 24,600 6,440.00 158,424,000
河合楽器製作所 1,200 3,330.00 3,996,000
ピジョン 25,000 2,368.00 59,200,000
天馬 3,400 2,567.00 8,727,800
キングジム 3,300 880.00 2,904,000
象印マホービン 11,200 1,666.00 18,659,200
リンテック 8,900 2,634.00 23,442,600
信越ポリマー 7,400 1,028.00 7,607,200
東リ 12,600 235.00 2,961,000
イトーキ 8,300 363.00 3,012,900
任天堂 23,300 51,440.00 1,198,552,000
三菱鉛筆 6,800 1,208.00 8,214,400
松風 1,700 2,136.00 3,631,200
タカラスタンダード 8,500 1,420.00 12,070,000
コクヨ 19,800 1,769.00 35,026,200
ナカバヤシ 5,600 524.00 2,934,400
ニフコ 13,800 3,550.00 48,990,000
グローブライド 3,700 3,560.00 13,172,000
オカムラ 14,200 1,326.00 18,829,200
バルカー 3,400 2,590.00 8,806,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,700 1,710.00 2,907,000
伊藤忠商事 284,600 3,390.00 964,794,000
86/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸紅
401,400 1,047.00 420,265,800
スクロール 6,300 827.00 5,210,100
ヨンドシーホールディングス 3,700 1,661.00 6,145,700
三陽商会 3,200 896.00 2,867,200
長瀬産業 22,300 1,749.00 39,002,700
蝶理 2,300 1,803.00 4,146,900
豊田通商 40,900 5,520.00 225,768,000
オンワードホールディングス 24,300 320.00 7,776,000
三共生興
5,400 555.00 2,997,000
兼松 15,200 1,287.00 19,562,400
美津濃 4,100 2,294.00 9,405,400
三井物産 316,000 2,646.00 836,136,000
日本紙パルプ商事 2,100 3,860.00 8,106,000
東京エレクトロン 26,200 63,040.00 1,651,648,000
カメイ 4,800 1,017.00 4,881,600
ＯＵＧホールディングス 1,200 2,536.00 3,043,200
スターゼン
3,000 1,918.00 5,754,000
セイコーホールディングス 5,800 2,440.00 14,152,000
山善 17,100 1,033.00 17,664,300
椿本興業 800 3,810.00 3,048,000
住友商事 256,800 1,675.50 430,268,400
日本ユニシス 12,700 3,445.00 43,751,500
内田洋行 1,700 4,800.00 8,160,000
三菱商事 304,900 3,544.00 1,080,565,600
第一実業 1,800 5,110.00 9,198,000
キヤノンマーケティングジャパン 10,100 2,341.00 23,644,100
西華産業 2,100 1,644.00 3,452,400
佐藤商事 3,400 1,186.00 4,032,400
菱洋エレクトロ 2,400 2,424.00 5,817,600
東京産業 3,800 795.00 3,021,000
ユアサ商事 3,900 2,937.00 11,454,300
神鋼商事 900 3,295.00 2,965,500
阪和興業 8,100 3,305.00 26,770,500
正栄食品工業 2,600 4,070.00 10,582,000
カナデン 3,300 1,054.00 3,478,200
菱電商事 3,200 1,742.00 5,574,400
ニプロ 30,800 1,147.00 35,327,600
岩谷産業 9,800 6,180.00 60,564,000
ナイス 1,700 1,740.00 2,958,000
極東貿易 1,200 2,480.00 2,976,000
アステナホールディングス 5,700 565.00 3,220,500
兼松エレクトロニクス 2,200 3,745.00 8,239,000
三愛石油 10,000 1,202.00 12,020,000
稲畑産業 9,000 1,607.00 14,463,000
明和産業 3,800 843.00 3,203,400
ゴールドウイン 7,300 7,030.00 51,319,000
ユニ・チャーム 79,600 4,923.00 391,870,800
デサント 7,900 5,000.00 39,500,000
ワキタ 8,700 1,049.00 9,126,300
ヤマトインターナショナル 9,300 314.00 2,920,200
87/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東邦ホールディングス
13,100 1,703.00 22,309,300
サンゲツ 10,800 1,567.00 16,923,600
ミツウロコグループホールディングス 6,000 1,246.00 7,476,000
シナネンホールディングス 1,500 3,410.00 5,115,000
伊藤忠エネクス 9,000 975.00 8,775,000
サンリオ 12,600 2,823.00 35,569,800
サンワ テクノス 2,500 1,717.00 4,292,500
リョーサン 4,500 2,250.00 10,125,000
新光商事
6,100 899.00 5,483,900
トーホー 2,000 1,484.00 2,968,000
三信電気 1,900 1,533.00 2,912,700
東陽テクニカ 4,000 1,139.00 4,556,000
モスフードサービス 5,300 3,090.00 16,377,000
加賀電子 3,700 3,055.00 11,303,500
三益半導体工業 3,200 2,523.00 8,073,600
都築電気 2,100 1,861.00 3,908,100
ソーダニッカ
3,800 669.00 2,542,200
立花エレテック 3,300 1,590.00 5,247,000
木曽路 5,300 2,201.00 11,665,300
ＳＲＳホールディングス 5,500 777.00 4,273,500
千趣会 7,300 403.00 2,941,900
リテールパートナーズ 4,900 1,277.00 6,257,300
ケーヨー 7,500 820.00 6,150,000
上新電機 4,700 2,137.00 10,043,900
日本瓦斯 19,800 1,499.00 29,680,200
ロイヤルホールディングス 7,000 1,973.00 13,811,000
東天紅 2,800 1,091.00 3,054,800
いなげや 5,000 1,376.00 6,880,000
チヨダ 4,000 773.00 3,092,000
ライフコーポレーション 3,800 3,560.00 13,528,000
リンガーハット 5,000 2,229.00 11,145,000
ＭｒＭａｘＨＤ 5,100 572.00 2,917,200
ＡＯＫＩホールディングス 7,900 665.00 5,253,500
オークワ 6,400 1,000.00 6,400,000
コメリ 6,300 2,572.00 16,203,600
青山商事 8,400 760.00 6,384,000
しまむら 4,700 9,820.00 46,154,000
はせがわ 11,400 253.00 2,884,200
高島屋 29,600 1,068.00 31,612,800
松屋 8,200 913.00 7,486,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 19,300 849.00 16,385,700
近鉄百貨店 1,600 2,619.00 4,190,400
丸井グループ 34,400 2,322.00 79,876,800
クレディセゾン 26,200 1,224.00 32,068,800
アクシアル リテイリング 3,200 3,350.00 10,720,000
イオン 156,600 2,719.50 425,873,700
イズミ 7,400 3,410.00 25,234,000
フォーバル 2,700 1,054.00 2,845,800
平和堂 7,500 1,904.00 14,280,000
フジ 4,900 1,949.00 9,550,100
88/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤオコー
4,600 6,950.00 31,970,000
ゼビオホールディングス 5,500 914.00 5,027,000
ケーズホールディングス 37,500 1,209.00 45,337,500
ＰＡＬＴＡＣ 5,700 4,900.00 27,930,000
三谷産業 9,100 313.00 2,848,300
日産東京販売ホールディングス 12,600 237.00 2,986,200
新生銀行 26,600 1,894.00 50,380,400
あおぞら銀行 22,800 2,591.00 59,074,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
2,613,400 629.30 1,644,612,620
りそなホールディングス 466,400 428.10 199,665,840
三井住友トラスト・ホールディングス 77,000 3,678.00 283,206,000
三井住友フィナンシャルグループ 282,100 3,825.00 1,079,032,500
千葉銀行 136,000 676.00 91,936,000
群馬銀行 78,300 339.00 26,543,700
武蔵野銀行 6,100 1,643.00 10,022,300
千葉興業銀行 11,300 261.00 2,949,300
七十七銀行
12,800 1,213.00 15,526,400
青森銀行 3,200 1,720.00 5,504,000
秋田銀行 2,600 1,467.00 3,814,200
山形銀行 4,600 834.00 3,836,400
岩手銀行 2,700 1,647.00 4,446,900
東邦銀行 34,000 200.00 6,800,000
みちのく銀行 3,500 799.00 2,796,500
ふくおかフィナンシャルグループ 34,300 1,948.00 66,816,400
静岡銀行 99,200 848.00 84,121,600
スルガ銀行 35,700 450.00 16,065,000
八十二銀行 91,800 372.00 34,149,600
山梨中央銀行 4,400 821.00 3,612,400
大垣共立銀行 8,000 1,865.00 14,920,000
福井銀行 3,500 1,422.00 4,977,000
清水銀行 1,700 1,559.00 2,650,300
富山銀行 1,600 1,867.00 2,987,200
滋賀銀行 7,700 1,840.00 14,168,000
南都銀行 6,400 1,875.00 12,000,000
百五銀行 39,100 326.00 12,746,600
京都銀行 14,600 4,945.00 72,197,000
紀陽銀行 14,400 1,414.00 20,361,600
ほくほくフィナンシャルグループ 25,400 807.00 20,497,800
山陰合同銀行 24,200 589.00 14,253,800
中国銀行 32,600 863.00 28,133,800
伊予銀行 54,000 553.00 29,862,000
百十四銀行 4,300 1,385.00 5,955,500
四国銀行 6,200 732.00 4,538,400
阿波銀行 6,200 2,122.00 13,156,400
大分銀行 2,300 1,783.00 4,100,900
宮崎銀行 2,500 1,990.00 4,975,000
佐賀銀行 2,300 1,405.00 3,231,500
琉球銀行 8,800 735.00 6,468,000
セブン銀行 121,000 233.00 28,193,000
みずほフィナンシャルグループ 521,200 1,460.00 760,952,000
89/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
山口フィナンシャルグループ
47,500 645.00 30,637,500
芙蓉総合リース 4,300 7,770.00 33,411,000
みずほリース 6,300 3,115.00 19,624,500
東京センチュリー 7,900 5,790.00 45,741,000
ＳＢＩホールディングス 50,300 2,979.00 149,843,700
日本証券金融 16,000 867.00 13,872,000
アイフル 68,400 385.00 26,334,000
長野銀行 2,700 1,116.00 3,013,200
名古屋銀行
3,000 2,200.00 6,600,000
北洋銀行 61,400 224.00 13,753,600
愛知銀行 1,500 3,590.00 5,385,000
中京銀行 2,300 1,280.00 2,944,000
大光銀行 2,200 1,301.00 2,862,200
愛媛銀行 5,700 755.00 4,303,500
京葉銀行 17,400 440.00 7,656,000
栃木銀行 19,700 178.00 3,506,600
北日本銀行
1,900 1,498.00 2,846,200
東和銀行 7,200 501.00 3,607,200
リコーリース 3,600 3,675.00 13,230,000
イオンフィナンシャルサービス 22,200 1,322.00 29,348,400
アコム 80,400 362.00 29,104,800
ジャックス 4,500 2,929.00 13,180,500
オリエントコーポレーション 110,200 135.00 14,877,000
オリックス 247,400 2,356.50 582,998,100
三菱ＨＣキャピタル 150,500 556.00 83,678,000
ジャフコ グループ 5,200 7,600.00 39,520,000
九州リースサービス 4,900 586.00 2,871,400
トモニホールディングス 31,500 298.00 9,387,000
大和証券グループ本社 305,200 645.70 197,067,640
野村ホールディングス 622,200 493.20 306,869,040
岡三証券グループ 32,100 386.00 12,390,600
丸三証券 12,100 537.00 6,497,700
東洋証券 19,600 150.00 2,940,000
東海東京フィナンシャル・ホールディ
46,800 388.00 18,158,400
ングス
光世証券 4,400 531.00 2,336,400
水戸証券 10,900 283.00 3,084,700
いちよし証券 7,600 637.00 4,841,200
松井証券 20,000 815.00 16,300,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 71,800 4,866.00 349,378,800
日本取引所グループ 103,200 2,443.50 252,169,200
マネックスグループ 33,200 846.00 28,087,200
極東証券 5,500 755.00 4,152,500
岩井コスモホールディングス 3,900 1,353.00 5,276,700
アイザワ証券グループ 6,700 1,025.00 6,867,500
フィデアホールディングス 3,700 1,219.00 4,510,300
池田泉州ホールディングス 46,900 152.00 7,128,800
アニコム ホールディングス 12,500 805.00 10,062,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
91,400 3,549.00 324,378,600
ホールディングス
90/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スパークス・グループ
18,800 325.00 6,110,000
第一生命ホールディングス 200,600 2,356.50 472,713,900
東京海上ホールディングス 134,200 6,087.00 816,875,400
イー・ギャランティ 6,000 2,626.00 15,756,000
アサックス 4,200 698.00 2,931,600
ＮＥＣキャピタルソリューション 1,700 1,973.00 3,354,100
Ｔ＆Ｄホールディングス 105,800 1,421.00 150,341,800
アドバンスクリエイト 2,100 1,026.00 2,154,600
三井不動産
185,800 2,543.00 472,489,400
三菱地所 267,700 1,657.50 443,712,750
平和不動産 7,000 3,405.00 23,835,000
東京建物 40,200 1,695.00 68,139,000
ダイビル 10,300 1,537.00 15,831,100
京阪神ビルディング 6,500 1,421.00 9,236,500
住友不動産 85,500 3,887.00 332,338,500
テーオーシー 7,300 603.00 4,401,900
東京楽天地
700 4,060.00 2,842,000
レオパレス２１ 42,300 216.00 9,136,800
スターツコーポレーション 5,500 2,624.00 14,432,000
フジ住宅 4,700 670.00 3,149,000
空港施設 5,200 554.00 2,880,800
ゴールドクレスト 3,200 1,550.00 4,960,000
リログループ 21,600 2,454.00 53,006,400
エスリード 1,800 1,651.00 2,971,800
日神グループホールディングス 6,600 490.00 3,234,000
日本エスコン 7,600 812.00 6,171,200
タカラレーベン 17,100 279.00 4,770,900
ＡＶＡＮＴＩＡ 3,400 866.00 2,944,400
イオンモール 20,400 1,711.00 34,904,400
ファースト住建 2,400 1,250.00 3,000,000
カチタス 10,100 4,750.00 47,975,000
東祥 2,900 1,931.00 5,599,900
トーセイ 5,600 1,059.00 5,930,400
穴吹興産 1,500 1,995.00 2,992,500
サンフロンティア不動産 5,600 1,027.00 5,751,200
ＦＪネクストホールディングス 4,000 1,035.00 4,140,000
グランディハウス 6,000 494.00 2,964,000
東武鉄道 40,400 2,738.00 110,615,200
相鉄ホールディングス 13,200 2,087.00 27,548,400
東急 104,200 1,700.00 177,140,000
京浜急行電鉄 53,100 1,222.00 64,888,200
小田急電鉄 61,500 2,266.00 139,359,000
京王電鉄 21,400 5,300.00 113,420,000
京成電鉄 28,800 3,585.00 103,248,000
富士急行 4,900 4,885.00 23,936,500
新京成電鉄 1,500 2,036.00 3,054,000
東日本旅客鉄道 72,700 7,033.00 511,299,100
西日本旅客鉄道 50,100 5,217.00 261,371,700
東海旅客鉄道 34,400 16,660.00 573,104,000
西武ホールディングス 54,000 1,251.00 67,554,000
91/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
鴻池運輸
6,600 1,156.00 7,629,600
西日本鉄道 11,500 2,721.00 31,291,500
ハマキョウレックス 2,900 2,998.00 8,694,200
サカイ引越センター 1,900 4,400.00 8,360,000
近鉄グループホールディングス 39,100 3,435.00 134,308,500
阪急阪神ホールディングス 48,900 3,540.00 173,106,000
南海電気鉄道 17,500 2,202.00 38,535,000
京阪ホールディングス 17,400 2,775.00 48,285,000
神戸電鉄
900 3,415.00 3,073,500
名古屋鉄道 32,200 1,826.00 58,797,200
山陽電気鉄道 3,000 2,000.00 6,000,000
アルプス物流 3,000 995.00 2,985,000
トランコム 1,100 8,540.00 9,394,000
日本通運 13,500 6,900.00 93,150,000
ヤマトホールディングス 54,800 2,626.00 143,904,800
山九 10,900 4,695.00 51,175,500
日新
3,100 1,744.00 5,406,400
丸全昭和運輸 3,200 3,310.00 10,592,000
センコーグループホールディングス 19,600 943.00 18,482,800
トナミホールディングス 900 3,575.00 3,217,500
ニッコンホールディングス 13,100 2,113.00 27,680,300
日本石油輸送 300 2,679.00 803,700
福山通運 6,400 4,060.00 25,984,000
セイノーホールディングス 26,600 1,217.00 32,372,200
神奈川中央交通 1,000 3,375.00 3,375,000
日立物流 7,600 4,615.00 35,074,000
丸和運輸機関 8,300 1,505.00 12,491,500
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 4,000 1,608.00 6,432,000
日本郵船 32,700 7,570.00 247,539,000
商船三井 21,700 6,490.00 140,833,000
川崎汽船 12,100 4,865.00 58,866,500
ＮＳユナイテッド海運 2,200 3,295.00 7,249,000
明治海運 4,700 714.00 3,355,800
飯野海運 18,200 518.00 9,427,600
九州旅客鉄道 30,300 2,576.00 78,052,800
ＳＧホールディングス 73,900 2,654.00 196,130,600
日本航空 89,700 2,358.00 211,512,600
ＡＮＡホールディングス 99,400 2,655.00 263,907,000
パスコ 800 1,392.00 1,113,600
ＴＲＥホールディングス 5,400 1,841.00 9,941,400
人・夢・技術グループ 1,600 1,888.00 3,020,800
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
900 3,510.00 3,159,000
グス
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 1,800 5,620.00 10,116,000
国際紙パルプ商事 8,700 362.00 3,149,400
ナルミヤ・インターナショナル 2,600 1,175.00 3,055,000
ブックオフグループホールディングス 2,900 996.00 2,888,400
三菱倉庫 12,400 2,978.00 36,927,200
三井倉庫ホールディングス 4,100 2,382.00 9,766,200
住友倉庫 13,800 1,924.00 26,551,200
92/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
澁澤倉庫
2,300 2,162.00 4,972,600
ヤマタネ 1,900 1,580.00 3,002,000
東陽倉庫 9,000 327.00 2,943,000
乾汽船 2,700 2,066.00 5,578,200
日本トランスシティ 8,600 598.00 5,142,800
中央倉庫 3,000 974.00 2,922,000
安田倉庫 3,200 957.00 3,062,400
東洋埠頭 2,100 1,427.00 2,996,700
宇徳
5,600 526.00 2,945,600
上組 21,500 2,195.00 47,192,500
近鉄エクスプレス 7,400 2,820.00 20,868,000
東海運 9,800 304.00 2,979,200
エーアイテイー 2,200 1,197.00 2,633,400
内外トランスライン 1,600 1,921.00 3,073,600
日本コンセプト 1,500 1,900.00 2,850,000
ＴＢＳホールディングス 24,700 1,913.00 47,251,100
日本テレビホールディングス
33,800 1,258.00 42,520,400
朝日放送グループホールディングス 4,200 708.00 2,973,600
テレビ朝日ホールディングス 9,700 1,631.00 15,820,700
スカパーＪＳＡＴホールディングス 34,300 422.00 14,474,600
テレビ東京ホールディングス 2,900 2,127.00 6,168,300
日本ＢＳ放送 2,600 1,124.00 2,922,400
ビジョン 6,900 1,410.00 9,729,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
3,900 3,555.00 13,864,500
Ｓ
コネクシオ 2,900 1,467.00 4,254,300
日本通信 33,700 264.00 8,896,800
日本電信電話 474,200 3,209.00 1,521,707,800
ＫＤＤＩ 295,600 3,420.00 1,010,952,000
ソフトバンク 614,100 1,593.50 978,568,350
光通信 4,800 18,450.00 88,560,000
エムティーアイ 4,600 625.00 2,875,000
ＧＭＯインターネット 14,400 3,140.00 45,216,000
ファイバーゲート 2,300 1,220.00 2,806,000
アイドママーケティングコミュニケー
8,900 329.00 2,928,100
ション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 11,800 6,650.00 78,470,000
学研ホールディングス 5,700 1,072.00 6,110,400
ゼンリン 6,600 1,005.00 6,633,000
インプレスホールディングス 13,100 228.00 2,986,800
東京電力ホールディングス 309,200 308.00 95,233,600
中部電力 126,400 1,165.00 147,256,000
関西電力 156,500 1,023.00 160,099,500
中国電力 64,600 887.00 57,300,200
北陸電力 37,800 568.00 21,470,400
東北電力 96,800 760.00 73,568,000
四国電力 37,200 752.00 27,974,400
九州電力 85,200 816.00 69,523,200
北海道電力 35,900 472.00 16,944,800
沖縄電力 8,800 1,388.00 12,214,400
93/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電源開発
35,200 1,447.00 50,934,400
エフオン 4,300 692.00 2,975,600
イーレックス 6,100 2,699.00 16,463,900
レノバ 8,100 5,570.00 45,117,000
東京瓦斯 79,200 1,980.00 156,816,000
大阪瓦斯 74,800 1,820.00 136,136,000
東邦瓦斯 19,000 3,120.00 59,280,000
北海道瓦斯 2,000 1,490.00 2,980,000
広島ガス
3,400 363.00 1,234,200
西部ガスホールディングス 4,700 2,189.00 10,288,300
静岡ガス 10,800 1,004.00 10,843,200
メタウォーター 4,600 2,035.00 9,361,000
アイネット 2,100 1,402.00 2,944,200
松竹 2,700 11,670.00 31,509,000
東宝 23,900 5,420.00 129,538,000
エイチ・アイ・エス 8,800 2,268.00 19,958,400
東映
1,300 20,230.00 26,299,000
ラックランド 1,100 2,992.00 3,291,200
エヌ・ティ・ティ・データ 107,900 2,550.00 275,145,000
共立メンテナンス 7,000 4,400.00 30,800,000
イチネンホールディングス 4,000 1,419.00 5,676,000
建設技術研究所 2,400 2,635.00 6,324,000
スペース 3,100 961.00 2,979,100
アインホールディングス 5,900 6,190.00 36,521,000
ピー・シー・エー 2,400 1,617.00 3,880,800
東京テアトル 2,400 1,246.00 2,990,400
タナベ経営 3,900 745.00 2,905,500
ビジネスブレイン太田昭和 1,600 1,832.00 2,931,200
ナガワ 1,300 11,820.00 15,366,000
東京都競馬 3,000 4,220.00 12,660,000
カナモト 7,000 2,397.00 16,779,000
ＤＴＳ 7,800 2,433.00 18,977,400
スクウェア・エニックス・ホールディ
18,900 6,470.00 122,283,000
ングス
シーイーシー 4,300 1,336.00 5,744,800
カプコン 38,200 3,050.00 116,510,000
西尾レントオール 3,600 2,715.00 9,774,000
アイ・エス・ビー 2,700 1,107.00 2,988,900
日本空港ビルデング 15,500 5,700.00 88,350,000
トランス・コスモス 5,000 3,195.00 15,975,000
乃村工藝社 16,900 1,052.00 17,778,800
ジャステック 2,300 1,264.00 2,907,200
ＳＣＳＫ 28,100 2,246.00 63,112,600
藤田観光 1,700 2,497.00 4,244,900
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 2,500 1,643.00 4,107,500
日本管財 4,200 2,844.00 11,944,800
トーカイ 3,500 2,072.00 7,252,000
セコム 38,900 7,987.00 310,694,300
日本システムウエア 1,500 2,355.00 3,532,500
セントラル警備保障 1,900 2,593.00 4,926,700
94/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイネス
3,700 1,473.00 5,450,100
丹青社 8,100 875.00 7,087,500
メイテック 4,800 6,960.00 33,408,000
ＴＫＣ 6,900 3,375.00 23,287,500
富士ソフト 4,300 5,500.00 23,650,000
応用地質 4,400 1,982.00 8,720,800
船井総研ホールディングス 8,100 2,633.00 21,327,300
ＮＳＤ 13,000 2,198.00 28,574,000
進学会ホールディングス
7,900 368.00 2,907,200
丸紅建材リース 1,600 1,823.00 2,916,800
コナミホールディングス 14,700 6,290.00 92,463,000
学究社 2,000 1,486.00 2,972,000
ベネッセホールディングス 13,200 2,317.00 30,584,400
イオンディライト 4,900 3,690.00 18,081,000
ナック 3,200 939.00 3,004,800
福井コンピュータホールディングス 1,900 4,000.00 7,600,000
ダイセキ
7,300 5,210.00 38,033,000
ステップ 1,600 1,850.00 2,960,000
日鉄物産 2,900 4,845.00 14,050,500
泉州電業 1,100 4,675.00 5,142,500
元気寿司 1,100 2,644.00 2,908,400
トラスコ中山 8,500 2,839.00 24,131,500
ヤマダホールディングス 148,800 408.00 60,710,400
オートバックスセブン 13,700 1,369.00 18,755,300
モリト 4,300 689.00 2,962,700
アークランドサカモト 6,400 1,790.00 11,456,000
ニトリホールディングス 16,100 20,845.00 335,604,500
グルメ杵屋 3,200 1,005.00 3,216,000
愛眼 14,800 198.00 2,930,400
吉野家ホールディングス 14,200 2,334.00 33,142,800
加藤産業 5,900 3,165.00 18,673,500
イノテック 2,500 1,464.00 3,660,000
イエローハット 7,000 1,627.00 11,389,000
松屋フーズホールディングス 2,000 3,545.00 7,090,000
ＪＢＣＣホールディングス 2,700 1,883.00 5,084,100
ＪＫホールディングス 3,300 1,032.00 3,405,600
サガミホールディングス 6,200 1,053.00 6,528,600
日伝 3,400 2,300.00 7,820,000
関西スーパーマーケット 3,100 1,504.00 4,662,400
ミロク情報サービス 3,600 1,708.00 6,148,800
北沢産業 11,800 253.00 2,985,400
杉本商事 1,900 2,266.00 4,305,400
因幡電機産業 10,900 2,555.00 27,849,500
王将フードサービス 2,700 6,130.00 16,551,000
プレナス 4,600 1,983.00 9,121,800
ミニストップ 3,000 1,401.00 4,203,000
アークス 7,800 2,146.00 16,738,800
バローホールディングス 9,000 2,272.00 20,448,000
東テク 1,300 2,524.00 3,281,200
ミスミグループ本社 51,100 5,050.00 258,055,000
95/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベルク
1,800 5,290.00 9,522,000
タキヒヨー 1,700 1,762.00 2,995,400
ファーストリテイリング 5,400 74,120.00 400,248,000
ソフトバンクグループ 243,100 6,822.00 1,658,428,200
蔵王産業 1,600 1,849.00 2,958,400
スズケン 15,900 3,020.00 48,018,000
サンドラッグ 15,300 3,180.00 48,654,000
サックスバー ホールディングス 5,200 554.00 2,880,800
ジェコス
3,700 807.00 2,985,900
ヤマザワ 1,700 1,746.00 2,968,200
やまや 1,200 2,412.00 2,894,400
ベルーナ 8,700 712.00 6,194,400
合計 45,302,900 115,648,485,140
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
96/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年11月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 4,018,046
コール・ローン 607,407,727
国債証券 58,968,646,420
地方債証券 4,888,143,254
特殊債券 7,581,022,859
社債券 5,100,841,500
未収入金 1,233,631,200
未収利息 183,564,011
3,725,294
前払費用
流動資産合計 78,571,000,311
資産合計 78,571,000,311
負債の部
流動負債
未払解約金 26,577,647
851
その他未払費用
流動負債合計 26,578,498
負債合計 26,578,498
純資産の部
元本等
元本
79,850,448,372
剰余金
△1,306,026,559
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 78,544,421,813
純資産合計 78,544,421,813
負債純資産合計 78,571,000,311
97/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年11月21日
項目
至 2021年11月22日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
法によっております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年11月22日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 81,027,549,554円
本額
同期中追加設定元本額 12,091,790,225円
同期中一部解約元本額 13,268,891,407円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定） 66,785,660,048円
ＤＣニッセイ日本債券インデックス 3,222,758,768円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 96,226,092円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 5,195,971,979円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 177,258,641円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 792,116,955円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 1,738,282,881円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 192,477,647円
（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 20,449,309円
64,432,042円
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 56,352,722円
（８資産均等型）
41,584,210円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 58,616,659円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 193,258,066円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 1,215,002,353円
計 79,850,448,372円
２. 受益権の総数 79,850,448,372口
３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は1,306,026,559円であ
ります。
98/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年11月21日
項目
至 2021年11月22日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
のリスクに晒されております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年11月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
１.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年11月22日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 28,842,050
地方債証券 △13,273,952
特殊債券 △19,918,354
社債券 △19,189,600
合計 △23,539,856
（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間（2021年3月11日から2021年11月22日まで）に対応する金額であります。
99/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年11月22日現在
1口当たり純資産額 0.9836円
（1万口当たり純資産額） (9,836円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年11月22日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
国債証券 第４１９回 利付国債（２年） 15,000,000 15,036,600
第４２０回 利付国債（２年） 225,000,000 225,596,250
第４２１回 利付国債（２年） 229,000,000 229,638,910
第４２２回 利付国債（２年） 96,000,000 96,285,120
第４２４回 利付国債（２年） 150,000,000 150,300,000
第４２５回 利付国債（２年） 415,000,000 415,879,800
第４２６回 利付国債（２年） 413,000,000 413,925,120
第４２７回 利付国債（２年） 416,000,000 416,981,760
第４２８回 利付国債（２年） 399,000,000 399,989,520
第４２９回 利付国債（２年） 600,000,000 601,554,000
第４３０回 利付国債（２年） 200,000,000 200,542,000
第１３４回 利付国債（５年） 83,000,000 83,209,160
第１３５回 利付国債（５年） 130,000,000 130,393,900
第１３７回 利付国債（５年） 37,000,000 37,158,730
第１３８回 利付国債（５年） 81,000,000 81,395,280
第１３９回 利付国債（５年） 87,000,000 87,475,020
第１４０回 利付国債（５年） 322,000,000 323,909,460
第１４１回 利付国債（５年） 377,000,000 379,454,270
第１４２回 利付国債（５年） 160,000,000 161,134,400
第１４３回 利付国債（５年） 50,000,000 50,383,000
第１回 利付国債（４０年） 90,000,000 129,019,500
第２回 利付国債（４０年） 112,000,000 155,518,720
第３回 利付国債（４０年） 113,000,000 157,716,360
第４回 利付国債（４０年） 153,000,000 215,105,760
第５回 利付国債（４０年） 158,000,000 215,015,880
第６回 利付国債（４０年） 160,000,000 214,553,600
第７回 利付国債（４０年） 175,000,000 225,884,750
第８回 利付国債（４０年） 167,000,000 201,854,570
第９回 利付国債（４０年） 283,000,000 257,017,770
第１０回 利付国債（４０年） 288,000,000 305,173,440
第１１回 利付国債（４０年） 199,000,000 204,464,540
100/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２回 利付国債（４０年） 2,000,000 1,856,920
第１３回 利付国債（４０年） 170,000,000 157,348,600
第１４回 利付国債（４０年） 58,000,000 57,380,560
第３２７回 利付国債（１０
372,000,000 375,708,840
年）
第３２８回 利付国債（１０
430,000,000 434,110,800
年）
第３２９回 利付国債（１０
229,000,000 232,329,660
年）
第３３０回 利付国債（１０
3,000,000 3,050,940
年）
第３３２回 利付国債（１０
138,000,000 140,092,080
年）
第３３３回 利付国債（１０
114,000,000 115,934,580
年）
第３３４回 利付国債（１０
618,000,000 629,630,760
年）
第３３５回 利付国債（１０
480,000,000 488,563,200
年）
第３３６回 利付国債（１０
230,000,000 234,466,600
年）
第３３７回 利付国債（１０
386,000,000 391,114,500
年）
第３３８回 利付国債（１０
585,000,000 595,231,650
年）
第３３９回 利付国債（１０
536,000,000 545,991,040
年）
第３４０回 利付国債（１０
566,000,000 577,297,360
年）
第３４１回 利付国債（１０
552,000,000 561,367,440
年）
第３４２回 利付国債（１０
510,000,000 514,646,100
年）
第３４３回 利付国債（１０
461,000,000 465,338,010
年）
第３４４回 利付国債（１０
533,000,000 538,031,520
年）
第３４５回 利付国債（１０
532,000,000 537,144,440
年）
第３４６回 利付国債（１０
523,000,000 528,308,450
年）
第３４７回 利付国債（１０
433,000,000 437,602,790
年）
第３４８回 利付国債（１０
499,000,000 504,399,180
年）
第３４９回 利付国債（１０
570,000,000 576,258,600
年）
第３５０回 利付国債（１０
744,000,000 752,258,400
年）
第３５１回 利付国債（１０
570,000,000 576,395,400
年）
101/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３５２回 利付国債（１０
556,000,000 562,282,800
年）
第３５３回 利付国債（１０
543,000,000 549,363,960
年）
第３５４回 利付国債（１０
518,000,000 524,091,680
年）
第３５５回 利付国債（１０
422,000,000 426,806,580
年）
第３５６回 利付国債（１０
418,000,000 422,589,640
年）
第３５７回 利付国債（１０
429,000,000 433,508,790
年）
第３５８回 利付国債（１０
525,000,000 530,244,750
年）
第３５９回 利付国債（１０
337,000,000 340,033,000
年）
第３６０回 利付国債（１０
293,000,000 295,323,490
年）
第３６１回 利付国債（１０
457,000,000 460,098,460
年）
第３６２回 利付国債（１０
354,000,000 355,968,240
年）
第３６３回 利付国債（１０
643,000,000 645,752,040
年）
第３６４回 利付国債（１０
51,000,000 51,148,920
年）
第１回 利付国債（３０年） 10,000,000 12,218,800
第２回 利付国債（３０年） 82,000,000 98,420,500
第３回 利付国債（３０年） 123,000,000 147,127,680
第４回 利付国債（３０年） 79,000,000 99,459,420
第５回 利付国債（３０年） 104,000,000 125,167,120
第６回 利付国債（３０年） 78,000,000 96,027,360
第７回 利付国債（３０年） 39,000,000 47,927,490
第８回 利付国債（３０年） 21,000,000 24,828,300
第９回 利付国債（３０年） 12,000,000 13,670,760
第１０回 利付国債（３０年） 21,000,000 23,258,970
第１１回 利付国債（３０年） 30,000,000 35,328,300
第１２回 利付国債（３０年） 32,000,000 39,271,040
第１３回 利付国債（３０年） 39,000,000 47,526,180
第１４回 利付国債（３０年） 59,000,000 74,918,790
第１５回 利付国債（３０年） 76,000,000 97,732,200
第１６回 利付国債（３０年） 53,000,000 68,409,750
第１７回 利付国債（３０年） 54,000,000 69,220,980
第１８回 利付国債（３０年） 76,000,000 96,703,160
第１９回 利付国債（３０年） 55,000,000 70,212,450
第２０回 利付国債（３０年） 65,000,000 84,993,350
第２１回 利付国債（３０年） 66,000,000 84,736,740
第２２回 利付国債（３０年） 79,000,000 103,929,240
第２３回 利付国債（３０年） 85,000,000 112,200,850
第２４回 利付国債（３０年） 70,000,000 92,642,200
第２５回 利付国債（３０年） 78,000,000 101,150,400
102/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２６回 利付国債（３０年） 154,000,000 202,546,960
第２７回 利付国債（３０年） 148,000,000 197,927,800
第２８回 利付国債（３０年） 194,000,000 260,596,320
第２９回 利付国債（３０年） 208,000,000 277,280,640
第３０回 利付国債（３０年） 219,000,000 289,436,970
第３１回 利付国債（３０年） 215,000,000 281,486,600
第３２回 利付国債（３０年） 268,000,000 356,732,120
第３３回 利付国債（３０年） 299,000,000 383,407,700
第３４回 利付国債（３０年） 276,000,000 365,412,960
第３５回 利付国債（３０年） 304,000,000 392,606,880
第３６回 利付国債（３０年） 287,000,000 371,888,860
第３７回 利付国債（３０年） 311,000,000 397,986,700
第３８回 利付国債（３０年） 207,000,000 261,356,130
第３９回 利付国債（３０年） 192,000,000 246,737,280
第４０回 利付国債（３０年） 165,000,000 208,845,450
第４１回 利付国債（３０年） 147,000,000 183,338,400
第４２回 利付国債（３０年） 151,000,000 188,514,440
第４３回 利付国債（３０年） 143,000,000 178,708,530
第４４回 利付国債（３０年） 146,000,000 182,635,780
第４５回 利付国債（３０年） 190,000,000 229,776,500
第４６回 利付国債（３０年） 226,000,000 273,480,340
第４７回 利付国債（３０年） 206,000,000 254,045,380
第４８回 利付国債（３０年） 216,000,000 257,106,960
第４９回 利付国債（３０年） 231,000,000 275,074,800
第５０回 利付国債（３０年） 212,000,000 223,607,000
第５１回 利付国債（３０年） 214,000,000 201,112,920
第５２回 利付国債（３０年） 222,000,000 218,381,400
第５３回 利付国債（３０年） 204,000,000 205,115,880
第５４回 利付国債（３０年） 213,000,000 223,837,440
第５５回 利付国債（３０年） 201,000,000 211,080,150
第５６回 利付国債（３０年） 205,000,000 214,887,150
第５７回 利付国債（３０年） 208,000,000 217,869,600
第５８回 利付国債（３０年） 257,000,000 268,680,650
第５９回 利付国債（３０年） 199,000,000 202,862,590
第６０回 利付国債（３０年） 181,000,000 193,098,040
第６１回 利付国債（３０年） 178,000,000 180,880,040
第６２回 利付国債（３０年） 175,000,000 168,714,000
第６３回 利付国債（３０年） 188,000,000 176,186,080
第６４回 利付国債（３０年） 191,000,000 178,487,590
第６５回 利付国債（３０年） 169,000,000 157,658,410
第６６回 利付国債（３０年） 174,000,000 162,237,600
第６７回 利付国債（３０年） 220,000,000 216,046,600
第６８回 利付国債（３０年） 223,000,000 218,963,700
第６９回 利付国債（３０年） 215,000,000 216,831,800
第７０回 利付国債（３０年） 209,000,000 210,536,150
第７１回 利付国債（３０年） 213,000,000 214,312,080
第７２回 利付国債（３０年） 80,000,000 80,396,000
第６１回 利付国債（２０年） 139,000,000 141,062,760
第６２回 利付国債（２０年） 218,000,000 221,169,720
第７０回 利付国債（２０年） 437,000,000 465,505,510
103/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７１回 利付国債（２０年） 52,000,000 55,123,640
第７２回 利付国債（２０年） 149,000,000 158,387,000
第７３回 利付国債（２０年） 126,000,000 134,254,260
第７４回 利付国債（２０年） 80,000,000 85,487,200
第７５回 利付国債（２０年） 80,000,000 85,929,600
第７６回 利付国債（２０年） 115,000,000 122,757,900
第７７回 利付国債（２０年） 83,000,000 88,875,570
第７８回 利付国債（２０年） 84,000,000 90,066,480
第７９回 利付国債（２０年） 69,000,000 74,230,890
第８０回 利付国債（２０年） 86,000,000 92,827,540
第８１回 利付国債（２０年） 64,000,000 69,182,720
第８２回 利付国債（２０年） 104,000,000 112,821,280
第８３回 利付国債（２０年） 102,000,000 111,217,740
第８４回 利付国債（２０年） 124,000,000 134,698,720
第８５回 利付国債（２０年） 136,000,000 149,038,320
第８６回 利付国債（２０年） 145,000,000 160,159,750
第８７回 利付国債（２０年） 122,000,000 134,225,620
第８８回 利付国債（２０年） 249,000,000 276,434,820
第８９回 利付国債（２０年） 189,000,000 208,954,620
第９０回 利付国債（２０年） 260,000,000 288,904,200
第９１回 利付国債（２０年） 185,000,000 206,461,850
第９２回 利付国債（２０年） 336,000,000 373,484,160
第９３回 利付国債（２０年） 219,000,000 243,455,730
第９４回 利付国債（２０年） 267,000,000 298,244,340
第９５回 利付国債（２０年） 229,000,000 259,637,910
第９６回 利付国債（２０年） 134,000,000 150,427,060
第９７回 利付国債（２０年） 196,000,000 222,138,560
第９８回 利付国債（２０年） 166,000,000 187,166,660
第９９回 利付国債（２０年） 303,000,000 343,192,950
第１００回 利付国債（２０
252,000,000 288,300,600
年）
第１０１回 利付国債（２０
175,000,000 202,429,500
年）
第１０２回 利付国債（２０
182,000,000 211,600,480
年）
第１０３回 利付国債（２０
131,000,000 151,441,240
年）
第１０４回 利付国債（２０
104,000,000 118,855,360
年）
第１０５回 利付国債（２０
88,000,000 101,019,600
年）
第１０６回 利付国債（２０
64,000,000 73,907,200
年）
第１０７回 利付国債（２０
85,000,000 98,037,300
年）
第１０８回 利付国債（２０
99,000,000 112,778,820
年）
第１０９回 利付国債（２０
79,000,000 90,347,560
年）
第１１０回 利付国債（２０
191,000,000 221,241,030
年）
104/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１１回 利付国債（２０
137,000,000 160,361,240
年）
第１１２回 利付国債（２０
197,000,000 229,095,240
年）
第１１３回 利付国債（２０
333,000,000 388,914,030
年）
第１１４回 利付国債（２０
200,000,000 234,466,000
年）
第１１５回 利付国債（２０
138,000,000 162,897,960
年）
第１１６回 利付国債（２０
160,000,000 189,593,600
年）
第１１７回 利付国債（２０
238,000,000 280,037,940
年）
第１１８回 利付国債（２０
155,000,000 181,642,950
年）
第１１９回 利付国債（２０
140,000,000 161,665,000
年）
第１２０回 利付国債（２０
145,000,000 164,952,000
年）
第１２１回 利付国債（２０
221,000,000 257,814,180
年）
第１２２回 利付国債（２０
160,000,000 185,243,200
年）
第１２３回 利付国債（２０
257,000,000 305,400,810
年）
第１２４回 利付国債（２０
170,000,000 200,477,600
年）
第１２５回 利付国債（２０
193,000,000 231,806,510
年）
第１２６回 利付国債（２０
179,000,000 211,665,710
年）
第１２７回 利付国債（２０
189,000,000 221,736,690
年）
第１２８回 利付国債（２０
253,000,000 297,576,070
年）
第１２９回 利付国債（２０
169,000,000 197,167,230
年）
第１３０回 利付国債（２０
250,000,000 292,330,000
年）
第１３１回 利付国債（２０
164,000,000 190,167,840
年）
第１３２回 利付国債（２０
95,000,000 110,374,800
年）
第１３３回 利付国債（２０
156,000,000 182,807,040
年）
第１３４回 利付国債（２０
164,000,000 192,668,840
年）
第１３５回 利付国債（２０
114,000,000 132,762,120
年）
105/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３６回 利付国債（２０
118,000,000 136,214,480
年）
第１３７回 利付国債（２０
35,000,000 40,856,900
年）
第１３８回 利付国債（２０
39,000,000 44,710,770
年）
第１３９回 利付国債（２０
42,000,000 48,588,960
年）
第１４０回 利付国債（２０
104,000,000 121,684,160
年）
第１４１回 利付国債（２０
163,000,000 191,138,690
年）
第１４２回 利付国債（２０
95,000,000 112,437,250
年）
第１４３回 利付国債（２０
160,000,000 186,232,000
年）
第１４４回 利付国債（２０
98,000,000 112,974,400
年）
第１４５回 利付国債（２０
255,000,000 300,290,550
年）
第１４６回 利付国債（２０
243,000,000 286,749,720
年）
第１４７回 利付国債（２０
266,000,000 311,360,980
年）
第１４８回 利付国債（２０
235,000,000 272,708,100
年）
第１４９回 利付国債（２０
254,000,000 295,211,500
年）
第１５０回 利付国債（２０
274,000,000 315,497,300
年）
第１５１回 利付国債（２０
267,000,000 301,010,460
年）
第１５２回 利付国債（２０
251,000,000 283,190,750
年）
第１５３回 利付国債（２０
256,000,000 292,620,800
年）
第１５４回 利付国債（２０
242,000,000 273,626,980
年）
第１５５回 利付国債（２０
269,000,000 297,027,110
年）
第１５６回 利付国債（２０
226,000,000 230,684,980
年）
第１５７回 利付国債（２０
234,000,000 231,865,920
年）
第１５８回 利付国債（２０
220,000,000 227,209,400
年）
第１５９回 利付国債（２０
203,000,000 212,392,810
年）
第１６０回 利付国債（２０
178,000,000 188,840,200
年）
106/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１６１回 利付国債（２０
189,000,000 197,433,180
年）
第１６２回 利付国債（２０
212,000,000 221,270,760
年）
第１６３回 利付国債（２０
215,000,000 224,199,850
年）
第１６４回 利付国債（２０
298,000,000 305,604,960
年）
第１６５回 利付国債（２０
274,000,000 280,655,460
年）
第１６６回 利付国債（２０
262,000,000 276,567,200
年）
第１６７回 利付国債（２０
278,000,000 284,029,820
年）
第１６８回 利付国債（２０
245,000,000 245,793,800
年）
第１６９回 利付国債（２０
266,000,000 261,847,740
年）
第１７０回 利付国債（２０
239,000,000 234,827,060
年）
第１７１回 利付国債（２０
254,000,000 249,087,640
年）
第１７２回 利付国債（２０
243,000,000 242,171,370
年）
第１７３回 利付国債（２０
309,000,000 307,405,560
年）
第１７４回 利付国債（２０
305,000,000 303,142,550
年）
第１７５回 利付国債（２０
287,000,000 290,027,850
年）
第１７６回 利付国債（２０
292,000,000 294,855,760
年）
第１７７回 利付国債（２０
266,000,000 263,369,260
年）
第１７８回 利付国債（２０
95,000,000 95,689,700
年）
国債証券 合計 54,444,000,000 58,968,646,420
地方債証券 第７３０回 東京都公募公債 300,000,000 304,580,100
第３４回 東京都公募公債（２
100,000,000 104,557,100
０年）
平成２７年度第１回 北海道公
300,000,000 304,308,300
募公債
第３０回 神奈川県公募公債
100,000,000 111,401,600
（２０年）
第３７８回 大阪府公募公債
144,000,000 145,994,256
（１０年）
第４４８回 大阪府公募公債
38,000,000 37,671,908
（１０年）
第４５５回 大阪府公募公債
180,000,000 180,043,560
（１０年）
107/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２回 大阪府公募公債（２
100,000,000 114,457,600
０年）
平成２９年度第５回 京都府公
100,000,000 103,941,100
募公債（２０年）
第２１回 兵庫県公募公債（２
100,000,000 115,226,100
０年）
平成２６年度第１１回 愛知県
100,000,000 106,873,000
公募公債
平成２５年度第４回 埼玉県公
100,000,000 101,520,900
募公債
平成２５年度第１０回 埼玉県
119,000,000 120,793,330
公募公債
平成２０年度第１回 福岡県公
100,000,000 114,815,600
募公債
平成２４年度第２回 福岡県公
100,000,000 115,403,400
募公債
第１０回 群馬県公募公債 300,000,000 303,975,900
第１２３回 共同発行市場公募
300,000,000 304,067,400
地方債
第１３３回 共同発行市場公募
300,000,000 304,976,400
地方債
平成２５年度第２回 大阪市公
150,000,000 151,844,250
募公債
第２２回 大阪市公募公債（２
100,000,000 100,196,600
０年）
第１回 名古屋市公募公債 100,000,000 129,098,200
第１回 京都市公募公債 300,000,000 319,742,400
平成２５年度第１１回 神戸市
100,000,000 101,536,800
公募公債
第２５回 横浜市公募公債（２
100,000,000 116,233,100
０年）
第２６回 横浜市公募公債（２
100,000,000 117,333,300
０年）
第９回 川崎市公募公債（２０
100,000,000 117,383,800
年）
第４回 川崎市公募公債（３０
100,000,000 130,224,900
年）
平成２５年度第３回 北九州市
150,000,000 152,272,950
公募公債
平成２６年度第２回 北九州市
150,000,000 152,087,400
公募公債
平成３０年度第５回 広島市公
200,000,000 201,902,000
募公債
平成２９年度第１回 仙台市公
100,000,000 103,680,000
募公債（２０年）
地方債証券 合計 4,631,000,000 4,888,143,254
特殊債券 第９回 新関西国際空港 300,000,000 322,889,400
第２２回 政保日本政策投資銀
300,000,000 310,535,700
行債券
第１６回 日本高速道路保有・
100,000,000 133,590,100
債務返済機構債券
108/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１５回 日本高速道路保
100,000,000 101,344,900
有・債務返済機構債券
第１７４回 政保日本高速道路
100,000,000 115,764,400
保有・債務返済機構債券
第２０５回 政保道路機構債券 100,000,000 115,539,500
第２１２回 政保道路機構債券 100,000,000 115,266,100
第２１８回 政保道路機構債券 500,000,000 508,882,000
第２３３回 政府道路機構債券
100,000,000 113,416,700
第２４９回 政保道路機構債券 179,000,000 182,259,053
第２７８回 政保道路機構債券 100,000,000 98,878,600
第２９３回 政保日本高速道路
100,000,000 100,982,600
保有・債務返済機構債券
第３１６回 政保道路機構債券 100,000,000 103,255,300
第１７回 地方公共団体金融機
200,000,000 233,458,200
構債券（２０年）
第４８回 地方公共団体金融機
400,000,000 404,835,600
構債券
第１回 地方公共団体金融機構
100,000,000 126,621,600
債券（３０年）
第７２回 政保地方公共団体金
200,000,000 203,735,400
融機構債券
第８３回 政保地方公共団体金
103,000,000 103,129,162
融機構債券
第１２０回 政保地方公共団体
100,000,000 99,649,800
金融機構債券
第１３６回 地方公共団体金融
200,000,000 200,402,400
機構債券
第１６回 公営企業債券 200,000,000 217,039,000
第９７回 都市再生債券 100,000,000 106,997,300
第４６回 福祉医療機構債券 200,000,000 200,611,400
第５９回 貸付債権担保住宅金
200,000,000 232,099,400
融支援機構債券
第１３３回 住宅金融支援機構
1,000,000,000 1,012,194,000
債券
第１４３回 住宅金融支援機構
100,000,000 107,490,500
債券
第３７回 貸付債権担保住宅金
22,872,000 24,161,980
融公庫債券
第４２回 貸付債権担保住宅金
57,904,000 61,059,768
融公庫債券
第４６回 貸付債権担保住宅金
68,631,000 72,755,723
融公庫債券
第５４回 貸付債権担保住宅金
60,834,000 64,058,202
融公庫債券
第５５回 貸付債権担保住宅金
69,376,000 73,378,995
融公庫債券
第６０回 貸付債権担保住宅金
73,986,000 78,040,432
融公庫債券
第６１回 貸付債権担保住宅金
36,068,000 37,882,220
融公庫債券
109/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６２回 貸付債権担保住宅金
309,576,000 324,559,478
融公庫債券
第６３回 貸付債権担保住宅金
193,965,000 202,363,684
融公庫債券
第７３回 貸付債権担保住宅金
125,787,000 132,315,345
融公庫債券
第７８回 貸付債権担保住宅金
110,802,000 115,222,999
融公庫債券
第１０９回 貸付債権担保住宅
222,393,000 223,082,418
金融公庫債券
い第８４５号 利付商工債券 200,000,000 200,714,200
い第８２２号 利付農林債券
100,000,000 100,171,100
第３４４回 利付しんきん中金
100,000,000 100,166,100
債券
第３５３回 利付しんきん中金
100,000,000 100,152,700
債券
第１１６回 鉄道建設・運輸施
100,000,000 100,069,400
設整備支援機構債券
特殊債券 合計 7,234,194,000 7,581,022,859
社債券 第２６回 フランス相互信用連
合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債 300,000,000 301,314,000
（２０１８）
第１３回 クレディ・アグリコ
100,000,000 100,153,800
ル
第５回 スヴェンスカ・ハンデ
200,000,000 202,165,000
ルスバンケン
第２５回 首都高速道路債券 400,000,000 400,146,800
第５６回 中日本高速道路債券 200,000,000 203,110,200
第６０回 中日本高速道路債券 100,000,000 101,601,800
第２０回 西日本高速道路債券 100,000,000 101,383,200
第２５回 西日本高速道路債券 200,000,000 203,105,600
第２６回 西日本高速道路債券 200,000,000 204,015,000
第１４回 森ヒルズリート投資
100,000,000 101,838,500
法人無担保投資法人債
第５回 電通グループ 400,000,000 402,689,600
第２４回 豊田自動織機 100,000,000 101,156,700
第１回 オリックス銀行
200,000,000 200,732,600
第１回 三井住友トラスト・
100,000,000 101,401,800
ホールディングス劣後特約付
第２９回 三菱東京ＵＦＪ銀行
100,000,000 107,544,400
劣後特約付
第１回 三井住友フィナンシャ
100,000,000 101,501,900
ルグループ劣後特約付
第８回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣
100,000,000 106,006,400
後特約付
第１８回 ＮＴＴファイナンス 100,000,000 101,009,300
第９６回 トヨタファイナンス 100,000,000 99,861,600
第６回 三井住友海上火災保険 100,000,000 100,163,600
第６６回 三井不動産 100,000,000 100,695,000
第７回 野村不動産オフィス
200,000,000 230,571,400
ファンド投資法人
110/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７７回 東京急行電鉄
100,000,000 101,455,200
第２７回 ＫＤＤＩ 200,000,000 201,240,400
第５１０回 関西電力 100,000,000 101,651,400
第３８１回 中国電力 200,000,000 204,413,000
第３０４回 北陸電力 100,000,000 101,843,300
第３０６回 北陸電力 100,000,000 102,076,300
第２５３回 四国電力 200,000,000 203,030,000
第４２９回 九州電力 200,000,000 204,856,600
第３３１回 北海道電力
100,000,000 101,111,800
第１３回 電源開発 100,000,000 106,995,300
社債券 合計 5,000,000,000 5,100,841,500
合計 76,538,654,033
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
111/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年11月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 2,445,296
コール・ローン 369,655,191
投資証券 31,590,841,400
150,637,686
未収配当金
流動資産合計 32,113,579,573
資産合計 32,113,579,573
負債の部
流動負債
未払解約金 76,653,844
376
その他未払費用
流動負債合計 76,654,220
負債合計 76,654,220
純資産の部
元本等
元本 16,553,467,034
剰余金
15,483,458,319
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 32,036,925,353
純資産合計 32,036,925,353
負債純資産合計
32,113,579,573
112/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年11月21日
項目
至 2021年11月22日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
２.
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年11月22日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 16,261,892,310円
本額
同期中追加設定元本額 7,821,681,126円
同期中一部解約元本額 7,530,106,402円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家限定） 1,369,863,917円
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド 1,254,523,882円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド 8,051,991,861円
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０１３－０２（適格機関 1,744,832,702円
投資家限定）
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＡ 2,593,687,653円
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＢ 1,391,874,106円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 96,254,021円
（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート） 10,992,362円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 4,097,440円
6,900,140円
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 28,228,485円
（８資産均等型）
71,012円
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド（安定型）
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド（積極型） 149,453円
計 16,553,467,034円
２. 受益権の総数 16,553,467,034口
113/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年11月21日
項目
至 2021年11月22日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
のリスクに晒されております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年11月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
１.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年11月22日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 △68,620,137
合計 △68,620,137
（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間（2021年11月13日から2021年11月22日まで）に対応する金額であります。
114/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年11月22日現在
1口当たり純資産額 1.9354円
（1万口当たり純資産額） (19,354円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年11月22日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資証券 ＣＲＥロジスティクスファンド
1,087 236,422,500
投資法人
ＧＬＰ投資法人 9,094 1,680,571,200
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 2,691 413,068,500
Ｏｎｅリート投資法人 487 146,100,000
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
1,178 194,605,600
人
いちごオフィスリート投資法人 2,301 199,266,600
いちごホテルリート投資法人 465 41,896,500
アクティビア・プロパティーズ
1,496 679,932,000
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
2,807 1,006,309,500
人
イオンリート投資法人 3,302 514,451,600
インヴィンシブル投資法人 12,358 521,507,600
エスコンジャパンリート投資法
565 78,026,500
人
オリックス不動産投資法人 5,594 1,022,583,200
グローバル・ワン不動産投資法
1,950 236,925,000
人
ケネディクス・オフィス投資法
869 614,383,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
1,918 413,904,400
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
1,121 316,234,100
人
コンフォリア・レジデンシャル
1,264 409,536,000
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
636 77,528,400
法人
115/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンケイリアルエステート投資
889 109,435,900
法人
ザイマックス・リート投資法人 408 46,879,200
ジャパン・ホテル・リート投資
8,602 557,409,600
法人
ジャパンエクセレント投資法人 2,605 356,624,500
ジャパンリアルエステイト投資
2,808 1,895,400,000
法人
スターアジア不動産投資法人 2,902 177,892,600
スターツプロシード投資法人 437 101,340,300
タカラレーベン不動産投資法人 1,107 125,201,700
トーセイ・リート投資法人 587 75,488,200
ヒューリックリート投資法人 2,619 447,063,300
フロンティア不動産投資法人 984 503,808,000
ヘルスケア＆メディカル投資法
599 95,959,800
人
マリモ地方創生リート投資法人 263 35,294,600
ユナイテッド・アーバン投資法
6,321 885,572,100
人
ラサールロジポート投資法人 3,437 653,373,700
伊藤忠アドバンス・ロジスティ
1,095 180,894,000
クス投資法人
阪急阪神リート投資法人 1,268 213,784,800
三井不動産ロジスティクスパー
1,044 620,136,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 714 340,578,000
産業ファンド投資法人 3,986 831,081,000
森トラスト・ホテルリート投資
659 87,778,800
法人
森トラスト総合リート投資法人 2,007 289,008,000
森ヒルズリート投資法人 3,302 509,168,400
星野リゾート・リート投資法人 433 290,110,000
積水ハウス・リート投資法人 8,523 725,307,300
大江戸温泉リート投資法人 453 36,421,200
大和ハウスリート投資法人 4,216 1,359,660,000
大和証券オフィス投資法人 594 437,184,000
大和証券リビング投資法人
3,794 425,686,800
投資法人みらい 3,201 165,811,800
東海道リート投資法人 215 23,005,000
東急リアル・エステート投資法
1,882 358,709,200
人
日本アコモデーションファンド
969 625,005,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人
3,182 2,300,586,000
日本プライムリアルティ投資法
1,845 767,520,000
人
日本プロロジスリート投資法人 4,448 1,699,136,000
日本リート投資法人 866 363,287,000
日本ロジスティクスファンド投
1,835 607,385,000
資法人
日本都市ファンド投資法人
14,167 1,420,950,100
116/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
福岡リート投資法人
1,452 241,612,800
平和不動産リート投資法人 1,819 288,311,500
野村不動産マスターファンド投
9,080 1,512,728,000
資法人
投資証券 合計 162,800 31,590,841,400
合計 31,590,841,400
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
117/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2021年11月23
日から2022年5月22日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
けております。
118/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期中間計算期間
2021年11月22日現在 2022年5月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 852 162,474
コール・ローン 128,733 145,608
親投資信託受益証券 90,331,240 104,021,820
32,800 53,552
未収入金
流動資産合計 90,493,625 104,383,454
資産合計 90,493,625 104,383,454
負債の部
流動負債
未払解約金 30,419 52,836
未払受託者報酬 10,098 11,535
未払委託者報酬 119,736 136,898
4,514 5,173
その他未払費用
流動負債合計 164,767 206,442
負債合計 164,767 206,442
純資産の部
元本等
元本 80,491,349 95,383,471
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 9,837,509 8,793,541
4,404,020 4,098,065
（分配準備積立金）
元本等合計 90,328,858 104,177,012
純資産合計 90,328,858 104,177,012
負債純資産合計 90,493,625 104,383,454
119/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
自 2020年11月21日 自 2021年11月23日
至 2021年5月20日 至 2022年5月22日
営業収益
3,176,001 △ 2,412,774
有価証券売買等損益
営業収益合計 3,176,001 △ 2,412,774
営業費用
受託者報酬 7,980 11,535
委託者報酬 94,792 136,898
3,554 5,173
その他費用
営業費用合計 106,326 153,606
営業利益又は営業損失（△） 3,069,675 △ 2,566,380
経常利益又は経常損失（△） 3,069,675 △ 2,566,380
中間純利益又は中間純損失（△） 3,069,675 △ 2,566,380
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
279,129 △ 144,877
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 3,168,623 9,837,509
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,712,671 2,135,335
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,712,671 2,135,335
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 550,094 757,800
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
550,094 757,800
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 7,121,746 8,793,541
120/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期中間計算期間
項目 自 2021年11月23日
至 2022年5月22日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他中間財務諸表作成のための ファンドの中間計算期間
重要な事項 当ファンドは、原則として毎年11月20日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日が休業日のため、2021年11月23日から2022年5月22日
までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間
項目
2021年11月22日現在 2022年5月22日現在
１. 期首元本額 57,064,355円 80,491,349円
期中追加設定元本額 37,861,170円 21,170,221円
期中一部解約元本額 14,434,176円 6,278,099円
受益権の総数 80,491,349口 95,383,471口
２.
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
121/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期中間計算期間
項目
2021年11月22日現在 2022年5月22日現在
１. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間
2021年11月22日現在 2022年5月22日現在
1口当たり純資産額 1.1222円 1.0922円
（1万口当たり純資産額） (11,222円) (10,922円)
122/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
当ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ マザー
ファンド」受益証券及び「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
すが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年5月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 55,038,095
コール・ローン 3,178,540,546
株式 115,256,605,640
派生商品評価勘定 62,904,600
未収配当金 1,444,724,419
前払金 76,885,000
221,340,000
差入委託証拠金
流動資産合計 120,296,038,300
資産合計 120,296,038,300
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 85,958,200
未払解約金 239,848,576
未払利息 9,626
5,963
その他未払費用
流動負債合計
325,822,365
負債合計 325,822,365
純資産の部
元本等
元本 56,152,789,648
剰余金
63,817,426,287
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 119,970,215,935
純資産合計 119,970,215,935
負債純資産合計 120,296,038,300
123/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年11月23日
項目
至 2022年5月22日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年5月22日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 52,189,089,554円
本額
同期中追加設定元本額 10,284,489,152円
同期中一部解約元本額 6,320,789,058円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＴＯＰＩＸオープン 5,846,140,850円
ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定） 3,495,931,186円
ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 3,615,067円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 2,174,342,826円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 7,312,501,678円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 5,484,304,127円
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限 3,987,770円
定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 16,683,607円
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 15,770,492円
ＤＣニッセイ国内株式インデックス 1,166,140,244円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド 21,907,779,282円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 2,396,146,443円
（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 221,613,060円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 222,772,489円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 259,109,455円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 508,930,015円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 51,506,895円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 110,051,551円
（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 8,104,842円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート） 11,080,319円
4,734,928円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）
124/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） 7,243,047円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 28,349,471円
（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 153,831,930円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 112,029,823円
244,127,840円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 212,823,786円
ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家限定） 4,143,145,175円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス 22,319,503円
ケット）
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド（安定型） 80,120円
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド（積極型） 167,789円
ＦＷニッセイ国内株インデックス 2,307,587円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５ 5,116,451円
計 56,152,789,648円
２. 受益権の総数 56,152,789,648口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月22日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
125/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
2022年5月22日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 4,761,775,000 － 4,738,860,000 △22,915,000
合計 4,761,775,000 － 4,738,860,000 △22,915,000
（注）株価指数先物取引
１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年5月22日現在
1口当たり純資産額 2.1365円
（1万口当たり純資産額） (21,365円)
126/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年5月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 10,760,561
コール・ローン 621,440,101
国債証券 63,028,926,300
地方債証券 4,369,647,579
特殊債券 5,675,268,483
社債券 4,669,907,500
未収利息 174,713,304
5,040,077
前払費用
流動資産合計 78,555,703,905
資産合計 78,555,703,905
負債の部
流動負債
未払解約金 16,073,612
未払利息 1,882
1,158
その他未払費用
流動負債合計 16,076,652
負債合計 16,076,652
純資産の部
元本等
元本
81,377,697,038
剰余金
△2,838,069,785
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 78,539,627,253
純資産合計 78,539,627,253
負債純資産合計 78,555,703,905
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年11月23日
項目
至 2022年5月22日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
法によっております。
127/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年5月22日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 79,850,448,372円
本額
同期中追加設定元本額 5,676,113,245円
同期中一部解約元本額 4,148,864,579円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定） 65,518,275,116円
ＤＣニッセイ日本債券インデックス 3,555,412,289円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 120,847,291円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 5,975,779,166円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 236,943,316円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 1,252,508,328円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 2,133,279,594円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 244,626,094円
（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 26,481,815円
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） 75,586,657円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 63,435,200円
（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 59,672,836円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 80,314,041円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 295,714,011円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 1,735,086,322円
ＦＷニッセイ国内債インデックス 2,064,414円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５ 1,670,548円
計 81,377,697,038円
２. 受益権の総数 81,377,697,038口
３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は2,838,069,785円であ
ります。
128/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月22日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年5月22日現在
1口当たり純資産額 0.9651円
（1万口当たり純資産額） (9,651円)
129/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年5月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 7,532,117
コール・ローン 434,992,139
投資証券 31,625,979,400
231,887,016
未収配当金
流動資産合計 32,300,390,672
資産合計 32,300,390,672
負債の部
流動負債
未払金 182,306,302
未払解約金 47,776,752
未払利息 1,316
743
その他未払費用
流動負債合計 230,085,113
負債合計 230,085,113
純資産の部
元本等
元本 16,859,102,619
剰余金
15,211,202,940
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 32,070,305,559
純資産合計 32,070,305,559
負債純資産合計 32,300,390,672
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年11月23日
項目
至 2022年5月22日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
130/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年5月22日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 16,553,467,034円
本額
同期中追加設定元本額 2,556,589,377円
同期中一部解約元本額 2,250,953,792円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家限定） 1,349,675,296円
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド 1,205,570,648円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド 8,256,832,482円
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０１３－０２（適格機関 1,717,080,103円
投資家限定）
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＡ 2,700,022,360円
1,447,034,742円
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＢ
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 123,832,460円
（６資産均等型）
12,548,421円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 5,361,764円
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） 8,199,742円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 32,105,891円
（８資産均等型）
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド（安定型） 88,468円
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド（積極型） 185,286円
ＦＷニッセイ国内リートインデックス 564,956円
計 16,859,102,619円
２. 受益権の総数 16,859,102,619口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月22日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
131/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年5月22日現在
1口当たり純資産額 1.9023円
（1万口当たり純資産額） (19,023円)
132/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 105,225,549円
Ⅱ 負債総額 529,898円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 104,695,651円
Ⅳ 発行済数量 95,457,634口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0968円
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 152,739,127,398円
Ⅱ 負債総額 1,870,802,792円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 150,868,324,606円
Ⅳ 発行済数量 69,317,884,229口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1765円
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 80,219,541,657円
Ⅱ 負債総額 1,727,368,010円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 78,492,173,647円
Ⅳ 発行済数量 81,401,804,571口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9643円
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 32,700,995,058円
Ⅱ 負債総額 123,340,468円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 32,577,654,590円
Ⅳ 発行済数量 16,891,599,544口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9286円
133/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者に対する特典
ありません。
（３）譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
（４）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
134/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2022年5月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
（２）委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後1年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2022年5月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
純資産総額合計額
ファンド数（本）
種類
（単位：億円）
424 67,698
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
141 24,880
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
565 92,578
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
135/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１．財務諸表の作成方法について
委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財
務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する
内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期事業年度（自 2021年4月1
日 至 2022年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
す。
136/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
前 事業年度 当事業年度
（2021年3月31日) （2022年3月31日)
資産の部
流動資産
40,822,894 38,492,350
現金・預金
- 6,249,635
有価証券
718,688 763,755
前払費用
5,412,597 6,157,565
未収委託者報酬
2,425,363 3,219,400
未収運用受託報酬
216,401 265,131
未収投資助言報酬
38,899 8,403
その他
49,634,844 55,156,243
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 130,411 ※1 150,311
建物附属設備
※1 1,454 ※1 968
車両
※1 125,816 ※1 103,050
器具備品
257,681 254,330
有形固定資産合計
無形固定資産
1,225,315 1,840,943
ソフトウェア
359,445 577,731
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
1,592,774 2,426,688
無形固定資産合計
投資その他の資産
37,058,043 30,679,401
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
237,055 10,629
長期前払費用
382,751 374,819
差入保証金
1,200,554 1,413,142
繰延税金資産
15,154 10,305
その他
38,959,781 32,554,521
投資その他の資産合計
40,810,238 35,235,540
固定資産合計
90,445,083 90,391,783
資産合計
137/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債の部
流動負債
47,039 51,241
預り金
5,643 8,706
未払収益分配金
※2 1,911,775 ※2 2,315,345
未払手数料
※2 1,871,193 ※2 1,728,950
未払運用委託報酬
※2 1,147,828 ※2 828,040
未払投資助言報酬
※2 4,839,326 ※2 4,619,477
その他未払金
※2 132,085 ※2 134,086
未払費用
1,042,946 611,046
未払法人税等
904,947 349,108
未払消費税等
1,123,336 1,227,440
賞与引当金
82,891 93,579
その他
13,109,013 11,967,023
流動負債合計
固定負債
2,155,971 2,423,289
退職給付引当金
27,450 16,750
役員退職慰労引当金
2,183,421 2,440,039
固定負債合計
15,292,435 14,407,063
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
55,045,550 56,866,270
繰越利益剰余金
55,725,357 57,546,077
利益剰余金合計
74,007,197 75,827,917
株主資本合計
評価・換算差額等
1,242,655 348,871
その他有価証券評価差額金
△97,204 △ 192,067
繰延ヘッジ損益
1,145,450 156,803
評価・換算差額等合計
75,152,647 75,984,720
純資産合計
90,445,083 90,391,783
負債・純資産合計
138/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
前 事業年度 当 事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業収益
26,838,624 29,144,394
委託者報酬
18,630,497 17,750,312
運用受託報酬
878,199 1,032,738
投資助言報酬
46,347,320 47,927,445
営業収益計
営業費用
10,412,572 11,524,989
支払手数料
17,988 62,919
広告宣伝費
- 125
公告費
8,251,721 8,730,925
調査費
2,916,886 3,825,413
支払運用委託報酬
3,866,188 3,083,142
支払投資助言報酬
129,355 125,430
委託調査費
1,339,290 1,696,938
調査費
256,942 277,534
委託計算費
760,920 846,156
営業雑経費
64,179 59,759
通信費
176,812 173,841
印刷費
40,454 38,262
協会費
479,472 574,292
その他営業雑経費
19,700,144 21,442,649
営業費用計
一般管理費
126,093 150,830
役員報酬
4,103,410 4,699,931
給料・手当
1,120,241 1,184,037
賞与引当金繰入額
280,494 369,403
賞与
797,392 925,165
福利厚生費
359,252 431,379
退職給付費用
7,150 8,950
役員退職慰労引当金繰入額
166,126 162,879
その他人件費
716,925 766,098
不動産賃借料
32,816 36,278
その他不動産経費
6,766 12,883
交際費
8,778 17,654
旅費交通費
477,830 552,239
固定資産減価償却費
395,649 385,352
租税公課
315,850 349,177
業務委託費
357,066 484,762
器具備品費
45,818 46,907
保険料
30,000 5,126
寄付金
226,790 247,185
諸経費
9,574,455 10,836,244
一般管理費計
17,072,720 15,648,550
営業利益
営業外収益
289 2,029
受取利息
4,705 3,452
有価証券利息
※1 74,260 ※1 83,809
受取配当金
40,753 -
金融派生商品収益
139/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
- 27,680
為替差益
8,833 13,992
団体定期保険配当金
5,810 5,963
その他営業外収益
134,653 136,927
営業外収益計
営業外費用
32,651 -
為替差損
24,611 -
金融派生商品費用
3,018 20,188
控除対象外消費税
4,203 404
その他営業外費用
64,485 20,592
営業外費用計
17,142,888 15,764,885
経常利益
特別利益
3,376 18,927
投資有価証券売却益
20,904 510,138
投資有価証券償還益
24,280 529,065
特別利益計
特別損失
49,202 7,280
投資有価証券売却損
105,236 50,697
投資有価証券償還損
※2 870 ※2 132
固定資産除却損
※3 12,614 ※3 9,883
事故損失賠償金
167,924 67,993
特別損失計
16,999,244 16,225,956
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 5,395,622 4,940,051
△ 196,661 24,895
法人税等調整額
5,198,960 4,964,946
法人税等合計
11,800,283 11,261,009
当期純利益
140/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2020年4月１日 至2021年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 11,800,283 11,800,283 11,800,283
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 6,300,235 6,300,235 6,300,235
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 55,045,550 55,725,357 74,007,197
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
当期純利益 - - - 11,800,283
株主資本以外の項
目の当期変動額
730,471 △33,255 697,216 697,216
（純額）
当期変動額合計 730,471 △33,255 697,216 6,997,451
当期末残高 1,242,655 △97,204 1,145,450 75,152,647
141/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度(自2021年4月１日 至2022年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 55,045,550 55,725,357 74,007,197
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △9,440,289 △9,440,289 △9,440,289
当期純利益
- - - - - - - 11,261,009 11,261,009 11,261,009
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 1,820,719 1,820,719 1,820,719
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 56,866,270 57,546,077 75,827,917
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 1,242,655 △97,204 1,145,450 75,152,647
当期変動額
剰余金の配当 - - - △9,440,289
当期純利益 - - - 11,261,009
株主資本以外の項
△893,783 △94,862 △988,646 △988,646
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 △893,783 △94,862 △988,646 832,073
当期末残高 348,871 △192,067 156,803 75,984,720
142/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（重要な会計方針）
当事業年度
（自 2021年4月1日
項目
至 2022年3月31日）
１．有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法（定額法）によっております。
② その他有価証券
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
３．固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
法によっております。
４．引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
143/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５．収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①投資信託委託業務
投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財
産の運用指図等を行っております。
委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算
され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の
一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間に
わたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつ
れて一定の期間にわたり収益を認識しております。
②投資運用業務
投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産
を一任して運用指図等を行っております。
運用受託報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわ
たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
て一定の期間にわたり収益を認識しております。また、成功
報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により報酬額及
び支払われることが確定した時点で収益として認識しており
ます。
③投資助言業務
投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関
する投資判断の助言等を行っております。
投資助言報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
時点で個別に収受しております。当該報酬は、契約期間にわ
たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
て一定の期間にわたり収益を認識しております。
６．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
７．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定は、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、
ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間について、
原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
８．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
144/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
９. 連結納税 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第39号）に基づき、繰延税金資産及び繰
延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
しております。
145/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(会計方針の変更)
１．収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計
基準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移
転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することと
しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な
取扱いに従っており、当会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
響額を、当会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用して
おります。
この結果、当会計期間に係る財務諸表への影響はありません。また、利益剰余金の当会計期間
の期首残高への影響もありません。
２．時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計
基準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に
関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44－2項に定める経過的な取扱いに
従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしてお
ります。なお、財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金
融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会
計基準委員会）
（１） 概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31号)
の2021年6月17日の改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検
討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当
額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、「時価
の算定に関する会計基準」公表後、概ね１年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正さ
れ、公表されたものです。
（２） 適用予定日
2023年3月期の期首から適用します。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の運用による財務諸表に与える影響額については、
現時点で評価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号
2021年8月12日 企業会計基準委員会）
（１） 概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において、連
結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適
用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを明ら
かにすることを目的として企業会計基準委員会から公表されたものです。
（２） 適用年月日
2023年3月期の期首から適用します。
146/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３） 当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の運用による財務諸表
に与える影響額については、現時点で評価中であります。
147/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表関係）
※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
建物附属設備 318,792千円 329,011千円
車両 5,275 5,760
器具備品 447,285 494,576
計 771,352 829,348
※２．当事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投
資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
100分の５を超えており、その金額は前事業年度および当事業年度においてそれぞれ4,960,571
千円、5,317,615千円であります。
（損益計算書関係）
※１．各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
受取配当金 9,823千円 42,069千円
※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日)
器具備品 870 132
計 870 132
※３．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
148/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自2020年4月1日 至2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2020年6月29日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 50,716円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月29日
当事業年度（自2021年4月1日 至2022年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2021年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,440,289千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 87,049円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月30日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,008,883千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 83,071円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
149/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市
場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規
則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められる金融商品または市場価格のない株式等（注1）は次表に含まれ
ておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略してお
ります。
前事業年度（2021年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
有価証券及び投資有価証券
15,018,123 15,023,675 5,551
満期保有目的の債券
22,039,919 22,039,919 －
その他有価証券
77,880,937 77,886,489 5,551
資産計
デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
△65,238 △65,238 －
ているもの
△65,238 △65,238 －
デリバティブ取引計
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
150/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2022年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
有価証券及び投資有価証券
17,319,017 17,308,937
△10,080
満期保有目的の債券
19,610,019 19,610,019 －
その他有価証券
75,421,387 75,411,306 △10,080
資産計
デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
△73,870 △73,870 －
ているもの
△73,870 △73,870 －
デリバティブ取引計
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
（注１）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位：千円)
区分 前事業年度
(2021年3月31日)
関係会社株式 66,222
市場価格のない株式等
(単位：千円)
区分 当事業年度
(2022年3月31日)
関係会社株式 66,222
151/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
レベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時
価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品
当事業年度（2022年3月31日現在）
時価（千円）
区分
レベル１ レベル２ レベル３
合計
デリバティブ取引（※）
－ △73,870 － △73,870
為替予約
－ △73,870 － △73,870
合計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
なお、投資信託の時価は上記に含めておりません。投資信託の貸借対照表計上額は
19,610,019千円であります。
（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品
当事業年度（2022年3月31日現在）
時価（千円）
区分
レベル１ レベル２ レベル３
合計
有価証券及び投資有価
証券
満期保有目的の債券
－ 17,308,937 － 17,308,937
国債・地方債等
－ 17,308,937 － 17,308,937
合計
（注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取
引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル２の時
価に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
算定しており、レベル２の時価に分類しております。
152/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
40,822,894 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
－ 15,020,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 2,802,653 17,140,145 2,093,118 －
43,625,547 32,160,145 2,093,118 －
合計
（注）投資信託受益証券であります。
当事業年度(2022年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
38,492,350 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,250,000 11,070,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 6,108,860 12,060,309 1,121,260 101,009
50,851,210 23,130,309 1,121,260 101,009
合計
（注）投資信託受益証券であります。
153/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
１．満期保有目的の債券
前事業年度（2021年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
12,218,123 12,224,015 5,891
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
12,218,123 12,224,015 5,891
小計
2,800,000 2,799,660 △340
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
2,800,000 2,799,660 △340
小計
15,018,123 15,023,675 5,551
合計
当事業年度（2022年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
4,899,207 4,900,290 1,082
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
4,899,207 4,900,290 1,082
小計
12,419,810 12,408,647 △11,163
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
12,419,810 12,408,647 △11,163
小計
17,319,017 17,308,937 △10,080
合計
154/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．その他有価証券
前事業年度（2021年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 14,512,369 12,884,500 1,627,869
14,512,369 12,884,500 1,627,869
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 7,527,550 7,711,000 △183,449
7,527,550 7,711,000 △183,449
小計
22,039,919 20,595,500 1,444,419
合計
（注１）投資信託受益証券等であります。
（注２）関係会社株式66,222千円は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
155/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2022年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 10,012,022 9,238,000 774,022
10,012,022 9,238,000 774,022
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 9,597,996 10,017,000 △419,003
9,597,996 10,017,000 △419,003
小計
19,610,019 19,255,000 355,019
合計
（注１）投資信託受益証券等であります。
（注２）関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
156/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自2020年4月1日 至2021年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
3,737,763 3,376 49,202
(3)その他
3,737,763 3,376 49,202
合計
当事業年度（自2021年4月1日 至2022年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
72,646 18,927 7,280
(3)その他
72,646 18,927 7,280
合計
157/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度（2021年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2022年3月31日）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（１）通貨関連
前事業年度（2021年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,239,952 - △65,238
1,239,952 - △65,238
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
当事業年度（2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,264,288 - △73,870
1,264,288 - △73,870
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
158/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
おります。
２．確定給付制度
（１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 1,833,391 千円 2,049,929 千円
勤務費用 247,178 296,556
利息費用 5,766 5,724
数理計算上の差異の発生額 28,155 26,217
退職給付の支払額 △65,497 △58,809
その他 936 4,869
退職給付債務の期末残高 2,049,929 2,324,488
（２）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 117,355 千円 134,197 千円
退職給付費用 19,053 19,557
退職給付の支払額 △1,275 △1,342
その他 △936 △4,869
退職給付引当金の期末残高 134,197 147,543
（３）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務 2,184,126 千円 2,472,031 千円
未認識数理計算上の差異 △28,155 △48,741
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,155,971 2,423,289
退職給付引当金 2,155,971 2,423,289
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,155,971 2,423,289
159/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）退職給付費用
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 19,053 千円 19,557 千円
勤務費用 247,178 296,556
利息費用 5,766 5,724
数理計算上の差異の当期費用処理額 － 5,631
確定給付制度に係る退職給付費用 271,997 327,469
（５）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日)
割引率 0.28 ％ 0.35 ％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において64,693千円、当事業年度において68,995
千円であり、退職給付費用に計上しております。
160/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日) （2022年3月31日)
繰延税金資産
343,965 375,842 千円
賞与引当金 千円
216,469 134,561
未払事業税
660,158 742,011
退職給付引当金
2,848 1,565
税務上の繰延資産償却超過額
8,405 5,128
役員退職慰労引当金
156,971 140,574
投資有価証券評価差額
- 38,704
減価償却超過額
96,541 128,909
その他
小計 1,485,360 1,567,297
△10 △1,808
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,485,350 1,565,488
繰延税金負債
特別分配金否認 4,093 6,396
投資有価証券評価差額 280,701 145,949
繰延税金負債合計
284,795 152,345
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,200,554 1,413,142
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
161/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度（自2020年4月1日 至2021年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度（自2021年4月1日 至2022年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称または氏名 営業収益
6,500,632
日本生命保険相互会社
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
162/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
（単位：千円）
第27期事業年度
区分 （自 2021年4月 1日
至2022年3月31日）
営業収益
投資信託委託業務 29,144,394
投資運用業務（注） 17,750,312
投資助言業務 1,032,738
計 47,927,445
（注）成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針）の「５．収益及び費用の計上基準」に記載の通りでございます。
163/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度（自2020年4月１日 至2021年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 （千円）
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,562,864 988,094
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
128,262 11,387
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00％
その他
連結納税
4,351,846 4,351,846
未払金
当事業年度（自2021年4月１日 至2022年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 （千円）
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
6,521,634 1,657,146
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
120,504 11,837
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00％
その他
連結納税
3,919,311 3,919,311
未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社（非上場）
164/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月 1日 （自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
１株当たり純資産額 692,983円25銭 700,655円80銭
１株当たり当期純利益金額 108,810円52銭 103,837円87銭
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月 1日 （自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
当期純利益 11,800,283千円 11,261,009千円
－ －
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 11,800,283千円 11,261,009千円
期中平均株式数 108千株 108千株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
165/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
① 定款の変更等
2021年6月30日に開催された定時株主総会において、定款の「任期」の条項に関し以下の変更
が決議されました。
＜変更前＞
取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の終結の時までとする。
＜変更後＞
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の終結の時までとする。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
166/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
ａ．名称
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2022年3月末現在、324,279百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
（参考）再信託受託会社の概況
ａ．名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2022年3月末現在、10,000百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
(資本金の額：2022年3月末現在)
ｂ．資本金の額
ａ．名称 ｃ．事業の内容
（単位：百万円）
7,196
auカブコム証券株式会社
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
12,000
光世証券株式会社
17,495
楽天証券株式会社
金融商品取引法に定める第一種金融
商品取引業を営んでいます。
3,002
内藤証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
12,200
マネックス証券株式会社
11,945
松井証券株式会社
（３）投資助言会社（参考情報）
ａ．名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
ｂ．資本金の額
2022年3月末現在、450百万円
ｃ．事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
167/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
（２）販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
（３）投資助言会社（参考情報）
委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
債券パッシブマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
３【資本関係】
委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所（投資助言会社）の株式を1,350株（持株比率15.0％）
保有しています（参考情報）。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率が
5％以上のものを記しています。
第３【その他】
（１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
（２）届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
（３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
（５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資
方針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記
載とすることがあります。
（６）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
（７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
168/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年5月31日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
大 竹 新
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第
27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
169/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
170/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年１２月２９日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）の２０２０
年１１月２１日から２０２１年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）の２０２１年１１月２２日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
171/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
172/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2022年8月18日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）の2021年11月23日
から2022年5月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計
算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）の2022年5月22日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年11月23日から2022年5月22日まで）の損益の
状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株
式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
173/174
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセ
イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
174/174
