マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第31期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月12日-令和4年5月11日) |
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提出者 | マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月10日 提出
【計算期間】 第31特定期間 (自 2021年11月12日 至 2022年5月11
日 )
【ファンド名】 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
②当ファンドの信託金の限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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* 2022年5月末 時点
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信
追加型投信
託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投
内 外
資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およ
資 産 複 合
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド ( )
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
ファンド・オブ・
その他
ファンズ
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券
(資産複合(株 中近東
式、債券、不動 (中東)
産投信)
資産配分変更 エマージング
型))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
その他資産 目論見書または投資信託約款において、 投資信託証券への投資を通じて、
主として複数の資産(株式、債券、不動産投信)を実質的な投資対象と
(投資信託証券
し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしく
(資産複合(株式、
は固定的とする旨の記載がないものをいいます。
債券、不動産投信)
(注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
資産配分変更型))
資対象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、
不動産投信)資産配分変更型))に分類されます。
年6回(隔月) 目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるも
のをいいます。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
(日本を含む) を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリー 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
ファンド
のをいいます。
為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ
ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
ないものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上
記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2007年1月26日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2016年4月13日 外国リートの投資対象マザーファンドを「グローバルリート・パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」から「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」へ変更
2018年10月12日 信託報酬率(税抜)を「年率0.95%」から「年率0.50%」に引き下げ
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
ます。
当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
す。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金・
一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社)との間において
は、当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定した
ものです。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受
益証券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
○委託会社の概況
名称: アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円( 2022年5月31日 現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
( 2022年5月31日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
ループ
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東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0%
号
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
この投資信託は、マザー ファンド 受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
<投資対象>
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファン
ド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国債券
パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、J-REITインデックスファンド・マザーファン
ド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし
ます。
<投資態度>
①主として国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファ
ンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド、J-REITインデックスファンド・マザーファンドおよび外国リー
ト・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内外の株式、債券、
不動産投資信託証券(不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。
以下同じ。)の計6資産への分散投資を行います。
②基本資産配分比率は原則として年1回見直すこととします。また、この期間において時価変動に
よる基本資産配分からの乖離分については、原則として見直しを行いません。ただし、市況動向
に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、純資産総額が運用に支障をきたす水準と
なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分を見直すこととします。
③基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助
言を受けます。
④分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。
⑤実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
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※リート(REIT)とは
・リート(REIT)とは、不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
いいます。(以下同じ。)
・REIT(リート)とは、Real Estate Investment Trustの略であり、不動産を中心に運
用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主に豪州
市場に上場するリートについては、LPT(Listed Property Trust)と呼ばれる場合があり
ます。
・リート(REIT)は、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産等を購入し、当
該不動産をテナントに賃貸し、主にそのテナントから得る賃料から収入を得ます。多くの
リート(REIT)は、一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が免除されて
います。このため、リート(REIT)は、不動産の維持・管理費用や金利などを支払っ
た後に残った収益について、そのほとんどをリート(REIT)に投資する投資家が、配
当金(もしくは分配金)として享受する仕組みになっています。
※投資対象の詳細は、約款をご覧下さい。
<運用プロセス>
・基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン(期待収益率)、リスク(標準偏差)、相関
係数を推計し、代表的な証券投資理論の1つである平均分散アプローチにより効率的フロンティ
アを描き、一定のリスク水準から導きます。
・分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。
・決定した基本資産配分比率に基づき、6つのマザーファンドへ投資を行いポートフォリオを構築し
ます。
・時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準と
なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すこととしま
す。
(2)【投資対象】
1.投資の対象とする資産(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます、以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23
条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
2.有価証券の指図範囲 (約款第16条第1項)
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委託会社は、信託金を、主として次に掲げる1)から6)までの アセットマネジメントOne株式会社 を
委託会社とし、 みずほ信託銀行株式会社 を受託会社として締結された親投資信託の受益証券なら
び に7)から28)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2) 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
3) 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
4) 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
5) J-REITインデックスファンド・マザーファンド
6) 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
7) 株券または新株引受権証書
8) 国債証券
9) 地方債証券
10)特別の法律により法人の発行する債券
11)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
12)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
13)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
14)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1
項第7号で定めるものをいいます。)
15)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
16)コマーシャル・ペーパー
17)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)および
新株予約権証券
18)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)から17)までの証券または証書の性質を
有するもの
19)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替投資信託受益権を含みます。)
20)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
21)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
22)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
23)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
24)外国法人が発行する譲渡性預金証書
25)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
26)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
27)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
28)外国の者に対する権利で上記27)の有価証券の性質を有するもの
なお、7)の証券または証書、18)ならびに23)の証券または証書のうち7)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、8)から12)までの証券および18)ならびに23)の証券または証
書のうち8)から12)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、19)の証券および20)
の証券を以下「投資信託証券」といいます。
3.金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
ることを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で上記5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と認めるときは、委託会社は信託金を上記3.の1)から4)までに掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。(約款第16条第3項)
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
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基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
(注)
(TOPIX)(配当込み) に連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
(注)①東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPI
X)にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社J
PX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指
数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関す
るすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)にかかる
標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
②JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の
方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表
の停止または東証株価指数(TOPIX)にかかる標章もしくは商標の
変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数
(TOPIX)にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果な
らびに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保
証、言及をするものではありません。
④JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれる
データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPX
は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅
延または中断に対し、責任を負いません。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありま
せん。
⑥JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または
投資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TO
PIX)の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではあ
りません。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活
動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または
採用予定の)銘柄を主要投資対象とします。
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投資態度 1.主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されて
いる(または採用予定の)銘柄に投資し、「東証株価指数(TOPIX)(配
当込み)」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
スク管理を行います。
3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産
割合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
運用プロセス
①流動性基準等による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低
い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
②最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
③インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用するこ
とがあります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
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主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
③外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資態度 ①主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
(注)
ス、配当込み、為替ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
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(注)本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関
連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または
関係した第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって
保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、
MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関
連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用
が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本
ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォー
マンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的で
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連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他
の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または
計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者
も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、
本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしく
は計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。ま
た、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他
の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募
集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入また
は使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性につ
いて保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示
的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することに
より得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、
MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、
脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに
含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的
な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的
に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前
記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的
損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含む。)については、
その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害
について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、ま
たはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を
事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝す
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るためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを
使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況において
も、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることな
くMSCIとの関係を主張することはできません。
②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行う場合があります。
③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
運用 プロセス
① 流動性基準 による対象銘柄群設定
取引 コスト 、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
除外して投資銘柄群を設定します。
②最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
③インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下
会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、原
則として信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)
基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合 に連動する投資成果を目標として
運用を行います。
(注) NOMURA-BPI総合 の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式
会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、
信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一
切責任を負いません。
主な投資対象 わが 国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 ①主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」に連動する投
資成果をめざして運用を行います。
②公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
③公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
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運用プロセス
①流動性基準等による対象銘柄群設定
NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
②最適化法によるポートフォリオの構築
1.債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
2.金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
1.、2.が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
③インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン、償還再投資
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主な投資 制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑦ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「 FTSE 世界国債インデックス(除
(注)
く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」 に連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(注)FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されて
いる債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポ
ンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っており
ません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、
FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、
またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このイ
ンデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed
Income LLCに帰属します。
②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
力的に変更を行う場合があります。
③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
はヘッジを実施する可能性があります。
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運用 プロセス
①流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE 世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
②最適化法 によるポートフォリオの構築
金利の期間 構造 、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
小となるポートフォリオを構築します。
③ インデックス との乖離を管理
日次 ・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
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主な投資制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 J-REITインデックスファンド・マザーファンド
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(注)
基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み) の動きに連動する投資成果を
めざして運用を行います。
(注)①東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標章または
商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以
下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公
表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび
東証REIT指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJP
Xが有しています。
②JPXは、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変
更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証R
EIT指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行う
ことができます。
③JPXは、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる
標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証RE
IT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありませ
ん。
④JPXは、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正
確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、東証R
EIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、
責任を負いません。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありま
せん。
⑥JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または
投資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数の
指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活
動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
主な投資対象 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定
の)不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等を
いいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
投資態度 ①東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定
の)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
②不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。
ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
③但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が
運用に支障をきたす水準となったときならびに東証REIT指数(配当込み)が
改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用がで
きない場合があります。
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運用プロセス ①原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマーク
構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
②新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
③配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
す。
主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%を超えないものとします。ただし、東証REIT指数採用の不動産投資信託
証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額
の割合が30%を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割
合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証REIT
指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合の範囲で投
資することができるものとします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資
産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベー
(注)
ス、配当込み、為替ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注) S&P 先進国 REITインデックス は、S&P Globalの一部門であるS&P
ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の
商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダー
ド&プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC(「S&P」)の登録商
標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディン
グズLLC(「Dow Jones」)の登録商標です。指数に直接投資することはで
きません。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称
して「S&P Dow Jones Indices」)によってスポンサー、保証、販売、また
は販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本
商品の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的
な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡
する S&P 先進国 REITインデックス の能力に関して、明示または黙
示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォー
マンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。 S&P
先進国 REITインデックス に関して、S&P Dow Jones Indicesと委託会
社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよび/ま
たは特定の商標、サービスマーク、および/または商標名のライセンス供
与です。 S&P 先進国 REITインデックス は委託会社または本商品に
関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。
S&P Dow Jones Indicesは、 S&P 先進国 REITインデックス の決定、
構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮す
る義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の価格および数
量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合に
よっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または
計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P
Dow Jones Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関し
て、いかなる義務または責任も負いません。 S&P 先進国 REITイン
デックス に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、
またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones
Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポー
トフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に
相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indices
がかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではな
く、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、 S&P 先進国 REITインデックス またはそ
の関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含む
がこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含ま
れる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わない
ものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、
いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしく
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
は S&P 先進国 REITインデックス を使用することによって、または
それに関連するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその
他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認しま
す。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones
Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれら
に限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、た
とえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行
為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとしま
す。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones
Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しま
せん。
※
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
※海外の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投
資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益証券
(振替投資信託受益権を含みます。)および不動産投資法人の投資証券。以下同
じ。)とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P 先進
国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
し)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市況
動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為
替状況によってはヘッジを行う場合があります。
運用 プロセス
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主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への直接投資は行いません。
4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%以内とします。ただし、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、
円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)における時価の構成割合が30%を超
える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該
不動産投資信託証券をS&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算
ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の構成割合の範囲で組入れることができる
ものとします。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
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① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
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b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2022年5月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として奇数月の各11日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針
に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子、配当等収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
原則として、利子配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。ま
た、毎年5月および11月の決算時には、利子配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加
えた額から分配を行います。分配金額については、基準価額水準および市況動向等を勘案し委
託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあ
ります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1)信託財産に属する配当等収益(利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
いいます。以下同じ。)と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、信
託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
かかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることがで
きます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
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ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等
収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザー
ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の 支払い
収益分配金は、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかか
る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始し
ます。
(5)【投資制限】
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」 2.運
用方法 (3)投資制限)
②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。(約款「運用の基本方
針」 2.運用方法 (3)投資制限)
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20%以下とします。(約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限)
④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」 2.運用方法
(3)投資制限)
⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投
資制限)
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。(約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限)
⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。(約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限)
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。 (約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限)
⑨ 投資する株式等の範囲(約款第19条)
1) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
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2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
投資することを指図することができるものとします。
⑩信用取引の指図および範囲(約款第22条)
1) 委託 会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
2) 上記 1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
1)委 託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商
品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所に
おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3)委託会社は 、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
ものとします。
4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第25条)
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1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑭ デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑮ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1. 2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1) 1. 2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑯公社債の空売りの指図および範囲(約款第27条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
ついては、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑰公社債の借入れ(約款第28条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
2)上記1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
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4)上記1)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑱特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第29条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑲外国為替予約の指図および範囲(約款第30条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る売予約と
マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計
額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産
に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑳資金の借入れ (約款第37条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ
ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内
における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
とします。
3)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
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3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資し
ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した
場合等は、基準価額の下落要因となります。
各資産(国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内リートおよび外国リート)への資産配分
は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大
きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチ
マークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因とな
る可能性があります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
○金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。金利が上
昇した場合には、債券およびリートの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる場合がありま
す。
○リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
す。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動
の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、
当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
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また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受
けて損失を被る可能性もあります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
り、基準価額が下がる要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
す。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに
受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があ
ります。
○ 有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とする
マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動
が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
価額に影響をおよぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
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○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託財産の純資産総額が10億 円 を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認
める場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信
託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、実質的に株式、債券、リートなど値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リ
スクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
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・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
し ます。
※リスク管理体制は 2022年5月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55%(税抜0.50%)
主な役務
支払先 内訳(税抜)
委託会社 年率0.26% 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
の算出等の対価
販売会社 年率0.20% 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.04% 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
等の対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、 毎計算期末または信託終了のときに
信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社(イボットソン・アソシエイツ・ジャパ
ン)に対する投資顧問報酬が含まれます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
2.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
の基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を示すことができません。
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※上場不動産投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
(リート)の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用
なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、 2022年5月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 422,139,449 98.74
内 日本 422,139,449 98.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,378,061 1.26
純資産総額 427,517,510 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 350,562,476,450 96.71
内 日本 350,562,476,450 96.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,936,647,089 3.29
純資産総額 362,499,123,539 100.00
その他資産の投資状況
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 12,293,960,000 3.39
内 日本 12,293,960,000 3.39
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 670,183,170,104 94.48
内 アメリカ 467,914,573,771 65.96
内 イギリス 30,332,690,484 4.28
内 カナダ 27,335,690,891 3.85
内 スイス 22,945,706,791 3.23
内 フランス 21,476,870,514 3.03
内 ドイツ 16,691,294,838 2.35
内 オーストラリア 15,384,624,307 2.17
内 オランダ 12,501,327,434 1.76
内 アイルランド 12,327,700,441 1.74
内 スウェーデン 6,716,469,918 0.95
内 デンマーク 5,492,405,056 0.77
内 スペイン 5,214,479,966 0.74
内 香港 4,475,953,711 0.63
内 イタリア 3,715,282,715 0.52
内 ジャージィー 2,732,203,529 0.39
内 フィンランド 2,442,885,102 0.34
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 シンガポール 2,124,467,422 0.30
内 ベルギー 1,672,923,688 0.24
内 ノルウェー 1,540,647,066 0.22
内 ケイマン諸島 1,451,515,619 0.20
内 イスラエル 1,357,626,654 0.19
内 バミューダ 988,872,054 0.14
内 オランダ領キュラソー 929,159,441 0.13
内 ルクセンブルグ 674,827,698 0.10
内 ニュージーランド 504,080,023 0.07
内 オーストリア 404,641,204 0.06
内 ポルトガル 375,983,953 0.05
内 リベリア 167,228,001 0.02
内 マン島 146,206,395 0.02
内 パナマ 144,831,418 0.02
投資信託受益証券 1,213,455,510 0.17
内 オーストラリア 905,374,634 0.13
内 シンガポール 308,080,876 0.04
投資証券 15,610,536,223 2.20
内 アメリカ 14,593,399,102 2.06
内 イギリス 393,521,693 0.06
内 フランス 300,848,189 0.04
内 香港 246,274,212 0.03
内 カナダ 76,493,027 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 22,345,960,474 3.15
純資産総額 709,353,122,311 100.00
その他資産の投資状況
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 22,263,960,451 3.14
内 アメリカ 16,144,103,837 2.28
内 ドイツ 3,300,950,016 0.47
内 カナダ 1,226,205,504 0.17
内 イギリス 1,056,080,894 0.15
内 オーストラリア 536,620,200 0.08
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 493,549,955,450 72.77
内 日本 493,549,955,450 72.77
地方債証券 33,985,935,400 5.01
内 日本 33,985,935,400 5.01
特殊債券 32,333,375,939 4.77
内 日本 32,333,375,939 4.77
社債券 27,067,972,430 3.99
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 日本 26,270,293,430 3.87
内 フランス 797,679,000 0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 91,252,273,016 13.46
純資産総額 678,189,512,235 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 166,964,341,685 98.69
内 アメリカ 82,987,408,790 49.05
内 フランス 15,355,941,750 9.08
内 イタリア 13,834,447,447 8.18
内 ドイツ 11,346,986,166 6.71
内 スペイン 9,095,963,776 5.38
内 イギリス 8,792,554,996 5.20
内 カナダ 3,464,862,305 2.05
内 ベルギー 3,445,154,505 2.04
内 中国 3,009,136,143 1.78
内 オランダ 2,946,459,020 1.74
内 オーストラリア 2,613,225,109 1.54
内 オーストリア 2,116,140,252 1.25
内 メキシコ 1,287,976,192 0.76
内 アイルランド 1,179,570,389 0.70
内 フィンランド 911,916,209 0.54
内 マレーシア 892,139,680 0.53
内 シンガポール 726,636,244 0.43
内 ポーランド 719,171,280 0.43
内 イスラエル 659,772,660 0.39
内 デンマーク 659,310,862 0.39
内 スウェーデン 463,665,004 0.27
内 ノルウェー 455,902,906 0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,210,039,612 1.31
純資産総額 169,174,381,297 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 177,176,373,800 97.32
内 日本 177,176,373,800 97.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,870,548,719 2.68
純資産総額 182,046,922,519 100.00
その他資産の投資状況
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建) 4,688,022,000 2.58
内 日本 4,688,022,000 2.58
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 6,258,702,652 10.25
内 オーストラリア 4,057,910,789 6.65
内 シンガポール 2,146,721,111 3.52
内 香港 54,070,752 0.09
投資証券 54,592,880,164 89.40
内 アメリカ 46,397,426,759 75.98
内 イギリス 3,169,322,013 5.19
内 カナダ 1,167,246,647 1.91
内 フランス 1,091,000,135 1.79
内 香港 900,340,190 1.47
内 ベルギー 784,436,517 1.28
内 スペイン 263,230,130 0.43
内 ニュージーランド 212,167,557 0.35
内 ガーンジィ 169,096,468 0.28
内 韓国 147,042,799 0.24
内 オランダ 118,516,659 0.19
内 アイルランド 74,099,709 0.12
内 イスラエル 44,328,918 0.07
内 ドイツ 35,722,335 0.06
内 イタリア 18,903,328 0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 211,996,937 0.35
純資産総額 61,063,579,753 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.2793 1.2812 -
1 ド・マザーファンド 信託受 99,738,983 29.89
日本 益証券 127,606,054 127,785,585 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
5.7464 5.9498 -
2 ド・マザーファンド 信託受 17,659,398 24.58
日本 益証券 101,479,730 105,069,886 -
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 3.1033 3.2079 -
3 信託受 32,407,197 24.32
ファンド
益証券
日本 100,572,495 103,959,047 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
J-REITインデックス 親投資
2.3526 2.4363 -
4 ファンド・マザーファンド 信託受 12,475,526 7.11
日本 益証券 29,351,170 30,394,123 -
外国債券パッシブ・ファン 親投資
2.0661 2.0634 -
5 ド・マザーファンド 信託受 14,352,119 6.93
日本 益証券 29,654,348 29,614,162 -
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.6886 1.7570 -
6 ファンド・マザーファンド 信託受 14,409,019 5.92
日本 益証券 24,332,510 25,316,646 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.74
合計 98.74
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 2,228.69 2,122.50 -
1 輸送用機 6,598,400 3.86
日本 14,705,830,186 14,005,104,000 -
器
ソニーグループ 株式 12,544.04 12,115.00 -
2 874,300 2.92
日本 電気機器 10,967,255,438 10,592,144,500 -
キーエンス 株式 57,365.62 51,590.00 -
3 126,500 1.80
日本 電気機器 7,256,751,539 6,526,135,000 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 752.95 729.70 -
4 ル・グループ 8,249,300 1.66
日本 銀行業 6,211,341,875 6,019,514,210 -
日本電信電話 株式 3,482.99 3,911.00 -
5 情報・通 1,500,900 1.62
日本 5,227,621,427 5,870,019,900 -
信業
東京エレクトロン 株式 56,871.47 58,980.00 -
6 88,600 1.44
日本 電気機器 5,038,812,574 5,225,628,000 -
リクルートホールディング
株式 5,534.03 4,734.00 -
ス
7 979,800 1.28
サービス
日本 5,422,247,603 4,638,373,200 -
業
任天堂 株式 59,196.49 57,420.00 -
8 その他製 78,800 1.25
日本 4,664,684,107 4,524,696,000 -
品
日立製作所 株式 6,013.16 6,725.00 -
9 671,200 1.25
日本 電気機器 4,036,036,522 4,513,820,000 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式
KDDI 3,907.88 4,486.00 -
10 情報・通 998,400 1.24
日本 3,901,627,916 4,478,822,400 -
信業
ソフトバンクグループ 株式 5,337.60 5,379.00 -
11 情報・通 821,200 1.22
日本 4,383,239,558 4,417,234,800 -
信業
三菱商事 株式 4,126.91 4,433.00 -
12 944,300 1.15
日本 卸売業 3,897,050,260 4,186,081,900 -
信越化学工業 株式 18,835.06 18,335.00 -
13 222,700 1.13
日本 化学
4,194,568,690 4,083,204,500 -
武田薬品工業 株式 3,516.36 3,703.00 -
14 1,096,900 1.12
日本 医薬品 3,857,102,350 4,061,820,700 -
HOYA 株式 15,023.25 13,810.00 -
15 269,400 1.03
日本 精密機器 4,047,265,833 3,720,414,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 4,281.42 3,922.00 -
ループ
16 913,100 0.99
日本 銀行業 3,909,367,919 3,581,178,200 -
第一三共 株式 2,484.92 3,419.00 -
17 1,040,600 0.98
日本 医薬品 2,585,808,958 3,557,811,400 -
本田技研工業 株式 3,400.77 3,187.00 -
18 輸送用機 1,046,500 0.92
日本 3,558,908,467 3,335,195,500 -
器
ダイキン工業 株式 22,279.84 20,685.00 -
19 160,900 0.92
日本 機械 3,584,827,836 3,328,216,500 -
三井物産 株式 3,057.46 3,232.00 -
20 1,020,100 0.91
日本 卸売業 3,118,924,540 3,296,963,200 -
村田製作所 株式 8,220.63 8,300.00 -
21 390,400 0.89
日本 電気機器 3,209,335,342 3,240,320,000 -
伊藤忠商事 株式
3,802.64 3,695.00 -
22 870,000 0.89
日本 卸売業 3,308,301,268 3,214,650,000 -
ソフトバンク 株式 1,464.18 1,480.00 -
23 情報・通 2,074,300 0.85
日本 3,037,152,719 3,069,964,000 -
信業
東京海上ホールディングス 株式 7,181.34 7,466.00 -
24 402,700 0.83
日本 保険業 2,891,927,794 3,006,558,200 -
日本電産 株式 9,814.98 8,679.00 -
25 327,300 0.78
日本 電気機器 3,212,445,562 2,840,636,700 -
オリエンタルランド 株式 21,442.46 19,200.00 -
26 サービス 147,100 0.78
日本 3,154,187,043 2,824,320,000 -
業
SMC 株式 65,092.38 66,610.00 -
27 40,900 0.75
日本 機械 2,662,278,421 2,724,349,000 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 5,696.06 5,410.00 -
28 ングス 486,600 0.73
日本 小売業 2,771,705,819 2,632,506,000 -
ファナック 株式 22,012.22 21,105.00 -
29 122,500 0.71
日本 電気機器 2,696,498,089 2,585,362,500 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,616.73 1,519.00 -
30 ループ 1,687,200 0.71
日本 銀行業 2,727,759,533 2,562,856,800 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 96.71
合計 96.71
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年5月31日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
電気機器 17.72
国内
情報・通信業 8.66
輸送用機器 7.70
化学 6.18
卸売業 5.53
機械 5.23
サービス業 5.23
医薬品 5.01
銀行業 4.99
小売業 3.96
食料品 3.12
陸運業 2.85
精密機器 2.65
その他製品 2.34
保険業 2.19
建設業 2.06
不動産業 1.92
電気・ガス業 1.20
その他金融業 1.12
鉄鋼 0.82
非鉄金属 0.74
証券、商品先物取引業 0.71
ガラス・土石製品 0.70
ゴム製品 0.68
海運業 0.67
金属製品 0.58
石油・石炭製品 0.51
繊維製品
0.43
空運業 0.41
鉱業 0.35
倉庫・運輸関連業 0.19
パルプ・紙 0.18
水産・農林業 0.09
合計 96.71
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
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投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
APPLE INC
株式 21,446.43 19,185.34 -
コン
1 1,728,123 4.67
ピュー
アメリカ 37,062,078,969 33,154,634,920 -
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 37,666.01 35,032.10 -
2 751,470 3.71
ソフト
アメリカ 28,304,877,823 26,325,572,487 -
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 392,970.31 295,258.65 -
インター
3 48,101 2.00
ネット販
アメリカ 18,902,265,342 14,202,236,578 -
売・通信
販売
ALPHABET INC-CL A
株式 344,169.28 288,001.96 -
インタラ
クティ
4 31,724 1.29
ブ・メ
アメリカ 10,918,426,551 9,136,574,474 -
ディアお
よびサー
ビス
TESLA INC
株式 111,570.64 97,392.16 -
5 89,985 1.24
アメリカ 自動車 10,039,684,919 8,763,833,724 -
ALPHABET INC-CL C
株式 343,982.54 289,239.19 -
インタラ
クティ
6 30,108 1.23
ブ・メ
アメリカ 10,356,626,550 8,708,413,707 -
ディアお
よびサー
ビス
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 61,275.55 65,016.57 -
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
7 99,284 0.91
アメリカ ダー/ヘ 6,083,681,992 6,455,105,443 -
ルスケ
ア・サー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 21,401.36 23,217.54 -
8 277,260 0.91
アメリカ 医薬品 5,933,743,503 6,437,297,608 -
NVIDIA CORP
株式 30,776.36 24,117.58 -
半導体・
9 263,742 0.90
アメリカ 半導体製 8,117,020,263 6,360,819,601 -
造装置
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META PLATFORMS INC
株式 27,556.63 25,017.61 -
インタラ
クティ
10 249,564 0.88
ブ・メ
アメリカ 6,877,144,215 6,243,496,643 -
ディアお
よびサー
ビス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 40,626.42 40,913.09 -
B
11 137,479 0.79
各種金融
アメリカ 5,585,280,801 5,624,691,126 -
サービス
EXXON MOBIL CORP
株式 10,256.87 12,512.01 -
石油・ガ
12 446,686 0.79
アメリカ ス・消耗 4,581,602,659 5,588,941,440 -
燃料
JPMORGAN CHASE & CO
株式 19,175.63 16,830.12 -
13 311,735 0.74
アメリカ 銀行 5,977,717,101 5,246,539,546 -
PROCTER & GAMBLE CO
株式 19,963.73 19,067.39 -
14 255,418 0.69
アメリカ 家庭用品 5,099,096,253 4,870,154,925 -
VISA INC
株式 28,567.98 27,293.34 -
15 176,069 0.68
情報技術
アメリカ 5,029,937,322 4,805,511,925 -
サービス
CHEVRON CORP
株式 18,093.44 22,857.27 -
石油・ガ
16 203,305 0.66
アメリカ ス・消耗 3,678,487,566 4,646,999,066 -
燃料
NESTLE SA-REGISTERED
株式 15,684.58 15,608.31 -
17 297,038 0.65
スイス 食品 4,658,918,405 4,636,261,779 -
HOME DEPOT INC
株式 44,227.28 39,547.65 -
18 110,194 0.61
専門小売
アメリカ 4,873,581,750 4,357,914,471 -
り
MASTERCARD INC
株式 47,299.18 45,870.97 -
19 92,488 0.60
情報技術
アメリカ 4,374,607,441 4,242,514,624 -
サービス
PFIZER INC
株式 6,417.87 6,911.80 -
20 591,734 0.58
アメリカ 医薬品 3,797,673,806 4,089,947,712 -
BANK OF AMERICA CORP
株式 5,933.97 4,746.33 -
21 777,773 0.52
アメリカ 銀行 4,615,282,442 3,691,570,589 -
COCA-COLA CO/THE
株式 7,805.00 8,292.62 -
22 433,244 0.51
アメリカ 飲料 3,381,469,451 3,592,729,072 -
ABBVIE INC
株式 18,562.08 19,231.50 -
バイオテ
23 186,536 0.51
アメリカ クノロ 3,462,497,408 3,587,367,084 -
ジー
ELI LILLY & CO
株式 31,129.90 41,473.37 -
24 85,706 0.50
アメリカ 医薬品 2,668,019,669 3,554,516,717 -
ASML HOLDING NV
株式 77,502.72 76,608.33 -
半導体・
25 43,673 0.47
オランダ 半導体製 3,384,776,495 3,345,715,858 -
造装置
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROCHE HOLDING AG-
株式 45,901.60 44,131.91 -
26 74,401 0.46
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 3,415,125,075 3,283,458,607 -
BROADCOM INC
株式 74,026.55 74,782.32 -
半導体・
27 43,454 0.46
アメリカ 半導体製 3,216,749,940 3,249,591,315 -
造装置
PEPSICO INC
株式 21,315.67 22,022.63 -
28 146,000 0.45
アメリカ 飲料 3,112,088,492 3,215,304,228 -
MERCK & CO.INC.
株式 9,939.68 11,933.78 -
29 266,144 0.45
アメリカ 医薬品 2,645,388,509 3,176,105,754 -
SHELL PLC
株式 3,277.63 3,840.18 -
石油・ガ
30 814,641 0.44
イギリス ス・消耗 2,670,098,523 3,128,370,030 -
燃料
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 94.48
投資信託受益証券 0.17
投資証券 2.20
合計 96.85
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年5月31日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
ソフトウェア 6.86
外国
銀行 5.94
医薬品 5.37
石油・ガス・消耗燃料 5.10
コンピュータ・周辺機器 4.95
半導体・半導体製造装置 4.60
情報技術サービス 3.67
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.63
保険 3.09
資本市場 3.07
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.33
インターネット販売・通信販売 2.32
ヘルスケア機器・用品 2.29
化学 2.16
電力 1.91
自動車 1.85
バイオテクノロジー 1.82
飲料 1.74
ホテル・レストラン・レジャー 1.71
金属・鉱業 1.67
食品 1.62
機械 1.59
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
専門小売り
1.55
航空宇宙・防衛 1.48
食品・生活必需品小売り 1.43
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.43
各種電気通信サービス 1.28
繊維・アパレル・贅沢品 1.25
家庭用品 1.13
娯楽 1.05
各種金融サービス
1.04
陸運・鉄道 1.03
コングロマリット 0.92
メディア 0.88
総合公益事業 0.87
電気設備 0.76
タバコ 0.76
専門サービス 0.66
通信機器
0.62
航空貨物・物流サービス 0.56
電子装置・機器・部品 0.52
パーソナル用品 0.52
建設関連製品 0.52
複合小売り 0.47
商業サービス・用品 0.46
消費者金融 0.45
不動産管理・開発 0.37
商社・流通業 0.33
無線通信サービス 0.29
家庭用耐久財 0.29
容器・包装 0.28
エネルギー設備・サービス 0.28
建設資材 0.23
建設・土木 0.21
自動車部品 0.20
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.15
ガス 0.15
運送インフラ 0.14
紙製品・林産品 0.12
ヘルスケア・テクノロジー 0.11
水道 0.10
販売 0.10
海運業 0.09
旅客航空輸送業 0.06
レジャー用品 0.03
各種消費者サービス 0.01
合計 94.48
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
339回 利付国庫債券
国債証 101.35 101.37 0.4
1 (10年) 6,780,000,000 1.01
券
日本 6,871,712,400 6,873,225,000 2025/6/20
333回 利付国庫債券
国債証 101.27 101.21 0.6
2 (10年) 6,630,000,000 0.99
券
日本 6,714,765,000 6,710,620,800 2024/3/20
340回 利付国庫債券
国債証 101.45 101.47 0.4
3 (10年) 6,540,000,000 0.98
券
日本 6,634,959,900 6,636,268,800 2025/9/20
335回 利付国庫債券
国債証 101.31 101.30 0.5
(10年)
4 6,510,000,000 0.97
券
日本 6,595,632,900 6,594,825,300 2024/9/20
350回 利付国庫債券
国債証 100.17 100.28 0.1
5 (10年) 6,460,000,000 0.96
券
日本 6,471,544,000 6,478,669,400 2028/3/20
346回 利付国庫債券
国債証 100.36 100.48 0.1
6 (10年) 5,970,000,000 0.88
券
日本 5,991,514,100 5,998,656,000 2027/3/20
144回 利付国庫債券
国債証 100.39 100.45 0.1
7 (5年) 5,900,000,000 0.87
券
日本 5,923,551,000 5,927,022,000 2025/6/20
137回 利付国庫債券
国債証 100.25 100.24 0.1
8 (5年) 5,700,000,000 0.84
券
日本 5,714,250,000 5,713,737,000 2023/9/20
349回 利付国庫債券
国債証 100.30 100.36 0.1
9 (10年) 5,530,000,000 0.82
券
日本 5,546,938,000 5,549,908,000 2027/12/20
150回 利付国庫債券
国債証 100.01 100.06 0.005
10 (5年) 5,540,000,000 0.82
券
日本 5,540,923,800 5,543,767,200 2026/12/20
359回 利付国庫債券
国債証 99.43 99.40 0.1
11 (10年) 5,300,000,000 0.78
券
日本 5,269,866,000 5,268,412,000 2030/6/20
345回 利付国庫債券
国債証 100.40 100.50 0.1
12 (10年) 5,190,000,000 0.77
券
日本 5,211,107,000 5,216,001,900 2026/12/20
360回 利付国庫債券
国債証 99.23 99.30 0.1
13 (10年) 5,240,000,000 0.77
券
日本 5,199,957,000 5,203,529,600 2030/9/20
365回 利付国庫債券
国債証 98.80 98.83 0.1
14 (10年) 5,240,000,000 0.76
券
日本 5,177,131,100 5,178,692,000 2031/12/20
347回 利付国庫債券
国債証 100.33 100.42 0.1
15 (10年) 5,010,000,000 0.74
券
日本 5,026,928,800 5,031,492,900 2027/6/20
138回 利付国庫債券
国債証 100.27 100.27 0.1
16 (5年) 5,000,000,000 0.74
券
日本 5,013,800,000 5,013,950,000 2023/12/20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
357回 利付国庫債券
国債証 99.75 99.58 0.1
17 (10年) 4,910,000,000 0.72
券
日本 4,898,123,200 4,889,819,900 2029/12/20
341回 利付国庫債券
国債証 101.18 101.20 0.3
18 (10年) 4,820,000,000 0.72
券
日本
4,877,290,000 4,878,273,800 2025/12/20
145回 利付国庫債券
国債証 100.43 100.47 0.1
19 (5年) 4,850,000,000 0.72
券
日本 4,871,060,000 4,873,231,500 2025/9/20
361回 利付国庫債券
国債証 99.10 99.20 0.1
20 (10年) 4,900,000,000 0.72
券
日本 4,856,013,000 4,860,800,000 2030/12/20
356回 利付国庫債券
国債証 99.60 99.71 0.1
21 (10年) 4,840,000,000 0.71
券
日本 4,820,772,000 4,825,964,000 2029/9/20
344回 利付国庫債券
国債証 100.39 100.51 0.1
22 (10年) 4,730,000,000 0.70
券
日本 4,748,788,200 4,754,406,800 2026/9/20
364回 利付国庫債券
国債証 98.77 98.90 0.1
23 (10年) 4,800,000,000 0.70
券
日本 4,741,293,000 4,747,440,000 2031/9/20
342回 利付国庫債券
国債証 100.47 100.49 0.1
24 (10年) 4,680,000,000 0.69
券
日本 4,702,160,000 4,703,119,200 2026/3/20
334回 利付国庫債券
国債証 101.40 101.37 0.6
25 (10年) 4,620,000,000 0.69
券
日本 4,685,038,400 4,683,571,200 2024/6/20
354回 利付国庫債券
国債証 99.88 99.93 0.1
26 (10年) 4,660,000,000 0.69
券
日本 4,654,580,000 4,656,831,200 2029/3/20
352回 利付国庫債券
国債証 99.99 100.12 0.1
27 (10年) 4,640,000,000 0.69
券
日本 4,639,718,000 4,645,800,000 2028/9/20
434回 利付国庫債券
国債証 100.11 100.14 0.005
28 (2年) 4,600,000,000 0.68
券
日本 4,605,442,000 4,606,808,000 2024/3/1
362回 利付国庫債券
国債証 99.01 99.09 0.1
29 (10年) 4,640,000,000 0.68
券
日本 4,594,369,300 4,597,868,800 2031/3/20
363回 利付国庫債券
国債証 98.93 98.97 0.1
30 (10年) 4,600,000,000 0.67
券
日本 4,551,055,000 4,552,988,000 2031/6/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 72.77
地方債証券 5.01
特殊債券 4.77
社債券 3.99
合計 86.54
57/292
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
US T N/B 1.625 05/15/31
国債証 97.80 91.20 1.625
1 979,524,400 0.53
券
アメリカ 958,027,275 893,356,862 2031/5/15
US T N/B 1.125 02/15/31
国債証 93.65 87.64 1.125
2 994,909,600 0.52
券
アメリカ 931,771,800 871,983,849 2031/2/15
US T N/B 1.25 08/15/31
国債証 94.51 87.93 1.25
3 978,242,300 0.51
券
アメリカ 924,590,304 860,241,822 2031/8/15
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 102.26 100.70 2.75
4 815,415,600 0.49
券
アメリカ 833,914,447 821,148,990 2023/11/15
US T N/B 1.375 11/15/31
国債証 95.97 88.64 1.375
5 896,187,900 0.47
券
アメリカ 860,093,738 794,456,563 2031/11/15
US T N/B 0.125 01/15/24
国債証 97.56 96.53 0.125
6 802,594,600 0.46
券
アメリカ 783,013,453 774,754,599 2024/1/15
US T N/B 0.875 11/15/30
国債証 90.80 86.15 0.875
7 897,470,000 0.46
券
アメリカ 814,919,885 773,226,496 2030/11/15
US T N/B 1.875 02/15/32
国債証 93.13 92.61 1.875
8 805,158,800 0.44
券
アメリカ 749,883,226 745,715,428 2032/2/15
US T N/B 1.5 01/31/27
国債証 98.82 94.60 1.5
9 761,567,400 0.43
券
アメリカ 752,602,272 720,454,654 2027/1/31
US T N/B 0.625 08/15/30
国債証 87.12 84.58 0.625
10 835,929,200 0.42
券
アメリカ 728,331,783 707,078,543 2030/8/15
US T N/B 2.25 11/15/24
国債証 101.72 99.18 2.25
11 691,051,900 0.41
券
アメリカ 702,991,612 685,437,103 2024/11/15
US T N/B 0.25 03/15/24
国債証 97.47 96.28 0.25
12 706,437,100 0.40
券
アメリカ 688,631,992 680,221,656 2024/3/15
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 105.95 100.40 2.875
13 671,820,400 0.40
券
アメリカ 711,802,300 674,549,669 2028/5/15
US T N/B 2.5 05/15/24
国債証 102.14 100.13 2.5
14 653,871,000 0.39
券
アメリカ 667,875,146 654,739,417 2024/5/15
US T N/B 2.125 03/31/24
国債証 101.29 99.53 2.125
15 620,536,400 0.37
券
アメリカ 628,550,850 617,627,635 2024/3/31
US T N/B 2.625 02/15/29
国債証 104.90 99.07 2.625
16 619,254,300 0.36
券
アメリカ 649,656,356 613,497,164 2029/2/15
US T N/B 2.25 03/31/24
国債証 99.49 99.69 2.25
17 608,997,500 0.36
券
アメリカ 605,907,867 607,165,744 2024/3/31
US T N/B 1.125 01/15/25
国債証 95.75 96.28 1.125
18 629,511,100 0.36
券
アメリカ 602,769,468 606,101,155 2025/1/15
US T N/B 0.125 02/15/24
国債証 97.41 96.31 0.125
19 615,408,000 0.35
券
アメリカ 599,492,168 592,714,830 2024/2/15
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
国債証 117.25 109.35 2.5
20 541,396,800 0.35
券
フランス 634,823,856 592,030,394 2030/5/25
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.375 08/15/24
国債証 101.93 99.70 2.375
21 591,048,100 0.35
券
アメリカ 602,479,953 589,293,425 2024/8/15
US T N/B 2.75 02/15/28
国債証 102.86 99.90 2.75
22 587,201,800 0.35
券
アメリカ 604,006,669 586,628,353 2028/2/15
US T N/B 2.5 01/31/24
国債証 101.99 100.25 2.5
23 583,355,500 0.35
券
アメリカ 594,973,173 584,859,458 2024/1/31
US T N/B 2.875 08/15/28
国債証 106.13 100.39 2.875
24 580,791,300 0.34
券
アメリカ 616,418,943 583,105,386 2028/8/15
US T N/B 0.625 05/15/30
国債証 90.58 84.98 0.625
25 678,230,900 0.34
券
アメリカ 614,380,913 576,363,798 2030/5/15
US T N/B 1.25 05/31/28
国債証 96.40 91.55 1.25
26 628,229,000 0.34
券
アメリカ 605,635,009 575,173,092 2028/5/31
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 107.87 101.90 3.125
27 561,559,800 0.34
券
アメリカ 605,803,602 572,264,532 2028/11/15
US T N/B 2.375 05/15/51
国債証 102.89 87.73 2.375
28 648,742,600 0.34
券
アメリカ 667,509,263 569,170,264 2051/5/15
US T N/B 1.0 12/15/24
国債証 98.31 96.10 1
29 591,048,100 0.34
券
アメリカ 581,096,765 568,006,455 2024/12/15
US T N/B 1.5 02/15/25
国債証 99.66 97.06 1.5
30 583,355,500 0.33
券
アメリカ 581,418,002 566,219,432 2025/2/15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.69
合計 98.69
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
日本ビルファンド投資法人 投資証 699,154.59 700,000.00 -
1 18,602 7.15
日本 券 13,005,673,782 13,021,400,000 -
ジャパンリアルエステイト
投資証 666,642.80 639,000.00 -
2 投資法人 15,956 5.60
券
日本 10,636,952,666 10,195,884,000 -
日本プロロジスリート投資
投資証 359,507.86 343,000.00 -
3 法人 26,106 4.92
券
日本 9,385,312,357 8,954,358,000 -
日本都市ファンド投資法人 投資証 107,944.53 108,900.00 -
4 80,507 4.82
日本 券 8,690,290,881 8,767,212,300 -
野村不動産マスターファン
投資証 169,652.53 167,800.00 -
5 ド投資法人 51,599 4.76
券
日本 8,753,901,258 8,658,312,200 -
59/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GLP投資法人
投資証 185,094.98 165,700.00 -
6 51,678 4.70
日本 券 9,565,338,729 8,563,044,600 -
大和ハウスリート投資法人 投資証 327,972.26 318,500.00 -
7 23,958 4.19
日本 券 7,857,559,450 7,630,623,000 -
オリックス不動産投資法人 投資証 191,371.50 186,200.00 -
8 31,792 3.25
日本 券 6,084,082,900 5,919,670,400 -
アドバンス・レジデンス投
投資証 358,328.62 360,500.00 -
9 資法人 15,954 3.16
券
日本 5,716,774,878 5,751,417,000 -
ユナイテッド・アーバン投
投資証 148,616.33 143,800.00 -
10 資法人 35,920 2.84
券
日本 5,338,298,920 5,165,296,000 -
日本プライムリアルティ投
投資証 415,488.63 410,500.00 -
11 資法人 10,903 2.46
券
日本 4,530,072,636 4,475,681,500 -
産業ファンド投資法人 投資証 200,372.88 190,400.00 -
12 22,652 2.37
日本 券 4,538,846,625 4,312,940,800 -
積水ハウス・リート投資法
投資証 86,368.93 79,500.00 -
13 人 48,434 2.12
券
日本 4,183,192,854 3,850,503,000 -
日本アコモデーションファ
投資証 643,947.49 670,000.00 -
14 ンド投資法人 5,510 2.03
券
日本
3,548,150,698 3,691,700,000 -
ラサールロジポート投資法
投資証 184,340.78 183,100.00 -
人
15 19,533 1.96
券
日本 3,600,728,541 3,576,492,300 -
三井不動産ロジスティクス
投資証 583,665.26 556,000.00 -
16 パーク投資法人 6,285 1.92
券
日本 3,668,336,206 3,494,460,000 -
アクティビア・プロパ
投資証 455,044.08 410,500.00 -
17 ティーズ投資法人 8,504 1.92
券
日本 3,869,694,890 3,490,892,000 -
日本ロジスティクスファン
投資証 327,016.15 324,000.00 -
18 ド投資法人 10,759 1.91
券
日本 3,518,366,788 3,485,916,000 -
ケネディクス・オフィス投
投資証 745,332.54 662,000.00 -
19 資法人 4,936 1.79
券
日本 3,678,961,426 3,267,632,000 -
ジャパン・ホテル・リート
投資証 64,316.56 66,800.00 -
20 投資法人 48,883 1.79
券
日本 3,143,986,880 3,265,384,400 -
インヴィンシブル投資法人
投資証 42,229.19 42,800.00 -
21 70,229 1.65
日本 券 2,965,714,011 3,005,801,200 -
フロンティア不動産投資法
投資証 506,369.66 531,000.00 -
22 人 5,594 1.63
券
日本 2,832,631,928 2,970,414,000 -
イオンリート投資法人 投資証 155,555.50 154,100.00 -
23 18,765 1.59
日本 券 2,918,999,094 2,891,686,500 -
森ヒルズリート投資法人 投資証 155,887.00 152,200.00 -
24 18,763 1.57
日本 券 2,924,907,903 2,855,728,600 -
大和証券リビング投資法人 投資証 116,730.96 118,000.00 -
25 21,560 1.40
日本 券 2,516,719,538 2,544,080,000 -
60/292
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コンフォリア・レジデン
投資証 337,507.27 339,000.00 -
26 シャル投資法人 7,423 1.38
券
日本 2,505,316,539 2,516,397,000 -
ケネディクス・レジデン
投資証 220,601.61 214,100.00 -
27 シャル・ネクスト投資法人 11,417 1.34
券
日本 2,518,608,635 2,444,379,700 -
ヒューリックリート投資法
投資証 174,779.89 162,100.00 -
28 人 14,885 1.33
券
日本 2,601,598,733 2,412,858,500 -
大和証券オフィス投資法人 投資証 750,588.45 695,000.00 -
29 3,373 1.29
日本 券 2,531,734,863 2,344,235,000 -
NTT都市開発リート投資
投資証 157,651.61 152,100.00 -
30 法人 15,295 1.28
券
日本 2,411,281,403 2,326,369,500 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 97.32
合計 97.32
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
PROLOGIS INC
投資証 18,168.02 16,316.00 -
1 238,074 6.36
券
アメリカ 4,325,333,757 3,884,416,479 -
EQUINIX INC
投資証 92,546.76 88,936.71 -
2 28,974 4.22
券
アメリカ 2,681,449,996 2,576,852,316 -
PUBLIC STORAGE
投資証 44,542.24 43,049.07 -
3 49,098 3.46
券
アメリカ 2,186,935,008 2,113,623,322 -
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 18,354.70 18,142.99 -
4 91,349 2.71
券
アメリカ 1,676,683,757 1,657,344,642 -
WELLTOWER INC
投資証 11,382.94 11,560.69 -
5 140,113 2.65
券
アメリカ 1,594,897,960 1,619,803,756 -
REALTY INCOME CORP
投資証 8,696.28 8,891.36 -
6 182,115 2.65
券
アメリカ 1,583,724,185 1,619,250,663 -
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 16,343.67 14,581.32 -
7 105,783 2.53
券
アメリカ 1,728,883,139 1,542,456,122 -
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 29,240.19 27,040.77 -
8 45,002 1.99
券
アメリカ 1,315,867,125 1,216,888,781 -
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 10,672.71 10,017.04 -
9 110,050 1.81
券
アメリカ 1,174,532,730 1,102,376,055 -
VICI PROPERTIES INC
投資証 3,701.94 3,957.84 -
10 271,510 1.76
券
アメリカ 1,005,114,927 1,074,593,871 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資信
GOODMAN GROUP
2,008.67 1,873.94 -
11 託受益 547,568 1.68
オーストラリア 1,099,887,281 1,026,110,125 -
証券
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 23,664.34 21,614.92 -
12 46,878 1.66
EQUIT
券
アメリカ 1,109,337,033 1,013,264,402 -
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 24,173.54 23,081.64 -
13 43,125 1.63
券
アメリカ 1,042,484,078 995,395,996 -
INVITATION HOMES INC
投資証 5,066.78 4,941.21 -
14 192,227 1.56
券
アメリカ 973,972,527 949,834,628 -
VENTAS INC
投資証 7,297.64 7,359.25 -
15 128,578 1.55
券
アメリカ 938,316,146 946,238,160 -
MID AMERICA
投資証 25,186.18 23,567.56 -
16 37,156 1.43
券
アメリカ 935,817,967 875,676,341 -
DUKE REALTY TRUST
投資証 6,996.09 6,848.97 -
17 122,704 1.38
券
アメリカ 858,448,904 840,397,021 -
SUN COMMUNITIES INC
投資証 22,467.24 21,304.65 -
18 37,366 1.30
券
アメリカ 839,511,091 796,069,764 -
LINK REIT
投資証 1,121.66 1,164.32 -
19 679,920 1.30
券
香港
762,641,123 791,650,573 -
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 40,610.48 37,012.94 -
20 21,024 1.27
券
アメリカ 853,794,733 778,160,153 -
SEGRO PLC
投資証 2,007.39 1,826.27 -
21 387,527 1.16
券
イギリス 777,921,279 707,729,089 -
WP CAREY INC
投資証 10,330.85 10,917.08 -
22 61,437 1.10
券
アメリカ 634,696,717 670,712,736 -
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 4,146.23 3,856.55 -
23 173,832 1.10
券
アメリカ 720,748,309 670,392,981 -
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 14,998.68 14,446.70 -
24 45,820 1.08
券
アメリカ 687,239,975 661,947,922 -
IRON MOUNTAIN INC
投資証 6,489.48 7,043.85 -
25 93,340 1.08
券
アメリカ 605,728,947 657,473,649 -
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 19,914.32 18,587.88 -
26 32,948 1.00
券
アメリカ 656,137,079 612,433,661 -
HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証 2,376.83 2,653.94 -
27 230,198 1.00
券
アメリカ 547,143,770 610,933,291 -
KIMCO REALTY
投資証 2,994.03 3,043.70 -
28 198,815 0.99
券
アメリカ 595,259,981 605,134,289 -
UDR INC
投資証 6,820.82 6,229.72 -
29 96,420 0.98
券
アメリカ
657,664,355 600,669,978 -
EQUITY LIFESTYLE
投資証 9,806.23 9,915.76 -
30 55,675 0.90
PROPERTIES
券
アメリカ 545,962,308 552,060,015 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 10.25
投資証券 89.40
合計 99.65
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(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年5月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 644 12,154,632,520 12,293,960,000 3.39
取引 先物 0406月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 606 15,654,598,057 16,144,103,837 2.28
取引所
取引 Jun22
DJ EURO STOXX 50
EUREX
買建 624 3,157,796,712 3,300,950,016 0.47
取引所
Jun22
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 48 1,194,124,452 1,226,205,504 0.17
Jun22
所
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FTSE 100 INDEX
ICE-E
買建 86 1,034,231,971 1,056,080,894 0.15
U FUTURE Jun22
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 32 524,567,853 536,620,200 0.08
物取引所
Jun22
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
不動産投信指 TREIT
大阪取引所 買建 2,337 4,354,321,770 4,688,022,000 2.58
数先物取引 先物 0406月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2022年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第12特定期間末
652 653 0.6218 0.6233
(2012年11月12日)
第13特定期間末
824 825 0.8225 0.8240
(2013年5月13日)
第14特定期間末
736 738 0.8118 0.8133
(2013年11月11日)
第15特定期間末
712 713 0.8414 0.8429
(2014年5月12日)
第16特定期間末
684 685 0.9368 0.9383
(2014年11月11日)
第17特定期間末
622 623 1.0095 1.0110
(2015年5月11日)
第18特定期間末
534 535 0.9947 0.9962
(2015年11月11日)
第19特定期間末
498 499 0.9354 0.9369
(2016年5月11日)
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第20特定期間末
482 483 0.9205 0.9220
(2016年11月11日)
第21特定期間末
492 493 1.0090 1.0105
(2017年5月11日)
第22特定期間末
477 478 1.0570 1.0585
(2017年11月13日)
第23特定期間末
448 449 1.0565 1.0580
(2018年5月11日)
第24特定期間末
428 428 1.0434 1.0449
(2018年11月12日)
第25特定期間末
411 411 1.0361 1.0376
(2019年5月13日)
第26特定期間末
430 431 1.0940 1.0955
(2019年11月11日)
第27特定期間末
370 371 0.9993 1.0008
(2020年5月11日)
第28特定期間末
401 401 1.1046 1.1061
(2020年11月11日)
第29特定期間末
421 421 1.2325 1.2340
(2021年5月11日)
第30特定期間末
433 433 1.3083 1.3098
(2021年11月11日)
第31特定期間末
418 419 1.2591 1.2606
(2022年5月11日)
2021年5月末日 420 - 1.2424 -
6月末日 427 - 1.2594 -
7月末日 427 - 1.2608 -
8月末日 430 - 1.2790 -
9月末日 422 - 1.2751 -
10月末日 432 - 1.3050 -
11月末日 426 - 1.2864 -
12月末日 436 - 1.3196 -
2022年1月末日 418 - 1.2609 -
2月末日 418 - 1.2511 -
3月末日 439 - 1.3155 -
4月末日 428 - 1.2927 -
5月末日 427 - 1.2862 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第12特定期間 0.0045
第13特定期間 0.0045
第14特定期間 0.0045
第15特定期間 0.0045
第16特定期間 0.0045
第17特定期間 0.0045
第18特定期間 0.0045
第19特定期間 0.0045
第20特定期間 0.0045
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第21特定期間
0.0045
第22特定期間 0.0045
第23特定期間 0.0045
第24特定期間 0.0045
第25特定期間 0.0045
第26特定期間 0.0045
第27特定期間 0.0045
第28特定期間 0.0045
第29特定期間
0.0045
第30特定期間 0.0045
第31特定期間 0.0045
③【収益率の推移】
収益率(%)
第12特定期間 1.0
第13特定期間
33.0
第14特定期間 △0.8
第15特定期間 4.2
第16特定期間 11.9
第17特定期間 8.2
第18特定期間 △1.0
第19特定期間 △5.5
第20特定期間 △1.1
第21特定期間 10.1
第22特定期間 5.2
第23特定期間 0.4
第24特定期間 △0.8
第25特定期間 △0.3
第26特定期間 6.0
第27特定期間 △8.2
第28特定期間 11.0
第29特定期間
12.0
第30特定期間 6.5
第31特定期間 △3.4
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第12特定期間
3,810,000 71,430,000
第13特定期間 22,800,000 69,530,000
第14特定期間 13,700,000 108,500,000
第15特定期間 52,399,738 112,932,769
第16特定期間 31,449,359 147,724,782
第17特定期間 44,688,338 158,989,550
第18特定期間 22,117,058 100,883,651
第19特定期間 21,980,050 26,586,206
第20特定期間
10,137,344 18,761,221
第21特定期間 9,179,637 45,104,386
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第22特定期間
6,636,994 43,222,568
第23特定期間 4,576,025 31,482,595
第24特定期間 6,951,749 21,627,662
第25特定期間 6,012,015 19,263,147
第26特定期間 13,077,272 16,654,903
第27特定期間 11,204,748 33,518,095
第28特定期間 4,242,197 12,089,221
第29特定期間 7,387,321 28,854,017
第30特定期間
7,665,051 18,275,352
第31特定期間 8,633,053 7,395,440
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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<<参考情報>>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
・お申込みの方法
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フ
ランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日に該当する日(以下「海外休業日」という
場合があります。)には、お申込みの受付は行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額(発行価格)
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。)
・お申込手数料
ありません。
・お申込単位
各販 売会社が定める単位とします。
※お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※当初元本は1口当たり1円です。
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・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約の請求
をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約
します。解約の受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
かかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約にかかる受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会
社に対し振替受益権をもって行うものとします。
・委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこと
ができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の
請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約
価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
て、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
0.3%の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
※解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産
の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
す。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド 計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
公社債等
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を
除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※
不動産投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社への問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は2007年1月26日から無期限です。
※ただし、下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがありま
す。
(4)【計算期間】
a.計算期間は原則として毎奇数月の12日から翌奇数月の11日までとします。
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b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合意
のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託
会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると
認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
だし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
を行いません。
d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは信託契約の解約をしません。
f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨お
よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付
します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
ん。
g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間にお
いて存続します。
j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任
した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。委
託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
せます。
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k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ロ.信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
かかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者
に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは信託約款の変更をしません。
e.委託会社は信託約款の変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.~e.
の規定に従います。
g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に
自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会
社(投資顧問会社)との間の当該契約は、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動
的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/ )
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
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・委託会社は、毎年5月11日、11月11日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に
交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/ )
4【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から
起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年11月12日
から2022年5月11日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
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1【財務諸表】
【マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2021年11月11日現在 2022年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,261,171 6,493,945
428,040,829 412,996,307
親投資信託受益証券
流動資産合計 434,302,000 419,490,252
資産合計 434,302,000 419,490,252
負債の部
流動負債
未払収益分配金 496,807 498,663
未払解約金 99,999 25,534
未払受託者報酬 30,487 31,612
未払委託者報酬 350,718 363,730
2,686 2,785
その他未払費用
流動負債合計 980,697 922,324
負債合計 980,697 922,324
純資産の部
元本等
元本 331,204,771 332,442,384
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 102,116,532 86,125,544
111,397,243 110,560,014
(分配準備積立金)
元本等合計 433,321,303 418,567,928
純資産合計 433,321,303 418,567,928
負債純資産合計 434,302,000 419,490,252
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2021年5月12日 自 2021年11月12日
至 2021年11月11日 至 2022年5月11日
営業収益
受取利息 8 12
28,078,065 △ 13,679,522
有価証券売買等損益
営業収益合計 28,078,073 △ 13,679,510
営業費用
支払利息 619 455
受託者報酬 94,663 93,263
委託者報酬 1,089,218 1,073,139
8,332 8,215
その他費用
営業費用合計 1,192,832 1,175,072
営業利益又は営業損失(△) 26,885,241 △ 14,854,582
経常利益又は経常損失(△) 26,885,241 △ 14,854,582
当期純利益又は当期純損失(△) 26,885,241 △ 14,854,582
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 67,775 178,851
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 79,488,850 102,116,532
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,068,565 2,469,254
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,068,565 2,469,254
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,883,284 1,928,862
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,883,284 1,928,862
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
1,510,615 1,497,947
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 102,116,532 86,125,544
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当期
項目 自 2021年11月12日
至 2022年5月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2021年11月11日現在 2022年5月11日現在
1. 期首元本額 341,815,072円 331,204,771円
期中追加設定元本額 7,665,051円 8,633,053円
期中一部解約元本額 18,275,352円 7,395,440円
2. 受益権の総数 331,204,771口 332,442,384口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
項目 自 2021年5月12日 自 2021年11月12日
至 2021年11月11日 至 2022年5月11日
1. 分配金の計算過程 (自2021年5月12日 至2021年7月12 (自2021年11月12日 至2022年1月11
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(964,694円)、費用控除 当等収益(535,437円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益(11,015,378円)、信託 売買等損益(0円)、信託約款に規定
約款に規定される収益調整金 される収益調整金(15,061,551円)
(12,883,362円)及び分配準備積立 及び分配準備積立金(110,513,508
金(90,138,017円)より分配対象収 円)より分配対象収益は126,110,496
益は115,001,451円(1万口当たり 円(1万口当たり3,802.78円)であ
3,383.05円)であり、うち509,900円 り、うち497,440円(1万口当たり15
(1万口当たり15円)を分配金額とし 円)を分配金額としております。
ております。
(自2021年7月13日 至2021年9月13 (自2022年1月12日 至2022年3月11
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(875,062円)、費用控除 当等収益(572,377円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益(7,704,684円)、信託約 売買等損益(0円)、信託約款に規定
款に規定される収益調整金 される収益調整金(16,346,167円)
(13,386,787円)及び分配準備積立 及び分配準備積立金(110,380,226
金(99,760,270円)より分配対象収 円)より分配対象収益は127,298,770
益は121,726,803円(1万口当たり 円(1万口当たり3,804.92円)であ
3,623.48円)であり、うち503,908円 り、うち501,844円(1万口当たり15
(1万口当たり15円)を分配金額とし 円)を分配金額としております。
ております。
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(自2021年9月14日 至2021年11月11 (自2022年3月12日 至2022年5月11
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(1,427,884円)、費用控除 当等収益(2,005,539円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益(4,965,314円)、信託約 売買等損益(0円)、信託約款に規定
款に規定される収益調整金 される収益調整金(16,944,327円)
(14,016,693円)及び分配準備積立 及び分配準備積立金(109,053,138
金(105,500,852円)より分配対象収 円)より分配対象収益は128,003,004
益は125,910,743円(1万口当たり 円(1万口当たり3,850.38円)であ
3,801.59円)であり、うち496,807円 り、うち498,663円(1万口当たり15
(1万口当たり15円)を分配金額とし 円)を分配金額としております。
ております。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2021年5月12日 自 2021年11月12日
至 2021年11月11日 至 2022年5月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。運用評価委員会等はこ
員会等はこれらの運用リスク管理状 れらの運用リスク管理状況の報告を
況の報告を受け、総合的な見地から 受け、総合的な見地から運用状況全
運用状況全般の管理を行います。 般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2021年11月11日現在 2022年5月11日現在
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貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
1.
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
2021年11月11日現在 2022年5月11日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 6,777,496 9,353,195
合計 6,777,496 9,353,195
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当期
2021年11月11日現在 2022年5月11日現在
1口当たり純資産額 1.3083円 1.2591円
(1万口当たり純資産額) (13,083円) (12,591円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年5月11日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
32,407,197 100,572,495
(最適化法)・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・
99,738,983 127,606,054
マザーファンド
J-REITインデックスファ
12,475,526 29,351,170
ンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
17,659,398 101,479,730
マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
14,352,119 29,654,348
マザーファンド
外国リート・パッシブ・ファン
14,409,019 24,332,510
ド・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計
191,042,242 412,996,307
合計 412,996,307
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国
リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,422,028,389
株式 310,096,234,650
未収入金 27,337,725,471
未収配当金 4,811,807,106
前払金 166,345,000
460,215,000
差入委託証拠金
流動資産合計 347,294,355,616
資産合計 347,294,355,616
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 242,070,660
478,298,000
未払解約金
流動負債合計 720,368,660
負債合計 720,368,660
純資産の部
元本等
元本 111,675,457,342
剰余金
234,898,529,614
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 346,573,986,956
純資産合計 346,573,986,956
負債純資産合計 347,294,355,616
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年11月12日
項目
至 2022年5月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年5月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 141,707,381,255円
本額
同期中追加設定元本額 96,865,079,852円
同期中一部解約元本額 126,897,003,765円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン 561,857,238円
MHAM TOPIXオープン 2,677,840,818円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) 7,016,723,937円
One DC 国内株式インデックスファンド 21,155,036,411円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド 4,739,462,710円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 5,402,887円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 24,945,102円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 108,615,403円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 25,302,412円
17,567,875円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 13,951,068円
たわらノーロード TOPIX 1,430,341,754円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,169,373,970円
たわらノーロード バランス(堅実型) 44,033,153円
たわらノーロード バランス(標準型) 286,277,156円
439,936,062円
たわらノーロード バランス(積極型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 3,675,468円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 172,786,709円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 439,854,013円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 295,696,014円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 427,312,236円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 740,574円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 3,042,295円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 44,378,387円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 6,377,732円
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 19,962,324円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 33,889,382,522円
Oneグローバルバランス 3,127,298円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 1,079,185,464円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,588,409,944円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,885,034,898円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 346,755,795円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 1,118,127,159円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,135,451,394円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 32,407,197円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 1,111,761,786円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 15,484,653円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 309,475,685円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 313,431,637円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 566,744,839円
投資のソムリエ 7,553,910,911円
クルーズコントロール 237,107,897円
投資のソムリエ<DC年金> 462,453,548円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 338,355,786円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 617,421,526円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 230,673,311円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,274,094,844円
43,746,342円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 21,902,857円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 1,605,438円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 130,483,065円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 383,749,936円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 536,857,884円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 286,464,877円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 42,416,231円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 19,228,190円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 14,579,789円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 129,399,754円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 2,037,870円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 22,877,436円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 23,382,532円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 21,508,092円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 14,348,403円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 22,560,843円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 18,836,219円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 10,989,111円
1-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 68,800,315円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 18,029,169円
1-07(適格機関投資家限定)
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マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 12,498,039円
1-08(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 20,503,849円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 12,636,763円
1-09(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 18,207,688円
1-12(適格機関投資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 193,263,877円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 33,647,617円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 83,299,098円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 39,090,198円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 6,914,190円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 18,506,299円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 52,271,443円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 99,094,348円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 4,837,998円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 26,326,685円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 5,541,085円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,238,655円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 6,986,349円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 29,667,657円
524,809,679円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 614,518,697円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,763,449,957円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 26,330,401円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 26,942,297円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 278,073,038円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 68,866,959円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 1,027,957円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 329,144,666円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 20,003,833円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 70,259,709円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 163,105,491円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 222,153,866円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 34,974,273円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 16,923,639円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 291,737,796円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 936,557,239円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 1,240,495,959円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 49,936,951円
投資家限定)
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動的パッケージファンド<DC年金> 4,988,294円
コア資産形成ファンド 3,187,891円
MHAMトピックスファンド 720,883,492円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) 60,200,117円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 680,133,628円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 1,789,123,520円
計 111,675,457,342円
2. 受益権の総数 111,675,457,342口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年11月12日
項目
至 2022年5月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年5月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △14,019,246,911
合計 △14,019,246,911
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月8日から2022年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2022年5月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 9,536,435,000 - 9,294,530,000 △241,905,000
合計 9,536,435,000 - 9,294,530,000 △241,905,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年5月11日現在
1口当たり純資産額 3.1034円
(1万口当たり純資産額) (31,034円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年5月11日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
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極洋
5,900 3,215.00 18,968,500
日本水産 165,700 568.00 94,117,600
マルハニチロ 25,200 2,417.00 60,908,400
雪国まいたけ 12,400 1,018.00 12,623,200
カネコ種苗 4,900 1,766.00 8,653,400
サカタのタネ 19,700 4,335.00 85,399,500
ホクト 13,900 1,994.00 27,716,600
ホクリヨウ 2,500 663.00 1,657,500
ショーボンドホールディングス
22,800 5,540.00 126,312,000
ミライト・ホールディングス 54,700 1,817.00 99,389,900
タマホーム 10,300 2,603.00 26,810,900
サンヨーホームズ 2,100 730.00 1,533,000
日本アクア 6,800 595.00 4,046,000
ファーストコーポレーション 4,300 789.00 3,392,700
ベステラ 3,400 1,179.00 4,008,600
Robot Home 28,300 197.00 5,575,100
キャンディル
2,900 517.00 1,499,300
住石ホールディングス 29,700 167.00 4,959,900
日鉄鉱業 3,700 5,680.00 21,016,000
三井松島ホールディングス 7,100 1,894.00 13,447,400
INPEX 628,200 1,478.00 928,479,600
石油資源開発 19,900 2,540.00 50,546,000
K&Oエナジーグループ 7,400 1,641.00 12,143,400
ダイセキ環境ソリューション 3,300 1,022.00 3,372,600
第一カッター興業 4,000 1,316.00 5,264,000
明豊ファシリティワークス 5,500 676.00 3,718,000
安藤・間 82,000 878.00 71,996,000
東急建設 48,300 591.00 28,545,300
コムシスホールディングス 54,700 2,700.00 147,690,000
ビーアールホールディングス 22,500 305.00 6,862,500
高松コンストラクショングループ 9,900 2,164.00 21,423,600
東建コーポレーション 4,700 8,440.00 39,668,000
ソネック 1,900 991.00 1,882,900
ヤマウラ 8,100 929.00 7,524,900
オリエンタル白石 57,200 231.00 13,213,200
大成建設 103,900 3,440.00 357,416,000
大林組 382,900 878.00 336,186,200
清水建設 357,200 679.00 242,538,800
飛島建設 10,500 1,011.00 10,615,500
長谷工コーポレーション 112,900 1,382.00 156,027,800
松井建設 14,700 622.00 9,143,400
錢高組 1,400 3,685.00 5,159,000
鹿島建設 280,600 1,398.00 392,278,800
不動テトラ 8,400 1,528.00 12,835,200
大末建設 4,100 1,473.00 6,039,300
鉄建建設 8,400 1,827.00 15,346,800
西松建設 23,700 4,050.00 95,985,000
三井住友建設 88,300 418.00 36,909,400
大豊建設 5,700 4,415.00 25,165,500
佐田建設 8,700 444.00 3,862,800
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ナカノフドー建設
9,700 304.00 2,948,800
奥村組 22,100 3,075.00 67,957,500
東鉄工業 17,300 2,165.00 37,454,500
イチケン 2,800 1,787.00 5,003,600
富士ピー・エス 4,900 478.00 2,342,200
淺沼組 4,400 5,000.00 22,000,000
戸田建設 158,900 731.00 116,155,900
熊谷組 19,400 2,680.00 51,992,000
北野建設
2,400 2,054.00 4,929,600
植木組 3,400 1,366.00 4,644,400
矢作建設工業 16,800 759.00 12,751,200
ピーエス三菱 13,000 559.00 7,267,000
日本ハウスホールディングス 26,700 406.00 10,840,200
大東建託 40,200 11,460.00 460,692,000
新日本建設 16,700 713.00 11,907,100
東亜道路工業 2,000 4,995.00 9,990,000
日本道路
3,400 7,030.00 23,902,000
東亜建設工業 9,400 2,808.00 26,395,200
日本国土開発 35,700 535.00 19,099,500
若築建設 6,400 1,927.00 12,332,800
東洋建設 44,000 855.00 37,620,000
五洋建設 151,800 611.00 92,749,800
世紀東急工業 18,900 751.00 14,193,900
福田組 4,200 4,625.00 19,425,000
日本ドライケミカル 3,000 1,511.00 4,533,000
住友林業 95,500 1,901.00 181,545,500
日本基礎技術 10,500 728.00 7,644,000
巴コーポレーション 16,500 460.00 7,590,000
大和ハウス工業 344,900 3,008.00 1,037,459,200
ライト工業 23,000 1,873.00 43,079,000
積水ハウス 407,700 2,196.50 895,513,050
日特建設 8,300 738.00 6,125,400
北陸電気工事 7,900 739.00 5,838,100
ユアテック 22,500 673.00 15,142,500
日本リーテック 8,000 1,071.00 8,568,000
四電工 4,100 1,720.00 7,052,000
中電工 17,400 2,109.00 36,696,600
関電工 63,800 820.00 52,316,000
きんでん 84,900 1,505.00 127,774,500
東京エネシス 12,700 930.00 11,811,000
トーエネック 4,000 3,330.00 13,320,000
住友電設 9,700 2,273.00 22,048,100
日本電設工業 19,900 1,596.00 31,760,400
エクシオグループ 57,400 2,162.00 124,098,800
新日本空調 9,700 1,791.00 17,372,700
日本工営 7,600 2,899.00 22,032,400
九電工 28,400 2,831.00 80,400,400
三機工業 25,500 1,475.00 37,612,500
日揮ホールディングス 117,500 1,426.00 167,555,000
中外炉工業 3,900 1,459.00 5,690,100
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ヤマト
10,900 732.00 7,978,800
太平電業 8,200 2,635.00 21,607,000
高砂熱学工業 33,600 1,664.00 55,910,400
三晃金属工業 1,600 2,579.00 4,126,400
NECネッツエスアイ 40,600 1,835.00 74,501,000
朝日工業社 5,100 1,550.00 7,905,000
明星工業 22,800 665.00 15,162,000
大氣社 18,200 3,115.00 56,693,000
ダイダン
8,300 2,111.00 17,521,300
日比谷総合設備 12,000 1,846.00 22,152,000
ニップン 34,700 1,690.00 58,643,000
日清製粉グループ本社 134,000 1,735.00 232,490,000
日東富士製粉 1,400 3,935.00 5,509,000
昭和産業 11,200 2,607.00 29,198,400
鳥越製粉 10,700 650.00 6,955,000
中部飼料 13,900 973.00 13,524,700
フィード・ワン
16,000 638.00 10,208,000
東洋精糖 1,600 977.00 1,563,200
日本甜菜製糖 6,600 1,672.00 11,035,200
DM三井製糖ホールディングス 11,000 1,887.00 20,757,000
塩水港精糖 15,700 207.00 3,249,900
日新製糖 6,100 1,721.00 10,498,100
LIFULL 36,400 217.00 7,898,800
ミクシィ 27,400 2,252.00 61,704,800
ジェイエイシーリクルートメント 9,600 1,751.00 16,809,600
日本M&Aセンターホールディングス 196,000 1,423.00 278,908,000
メンバーズ 3,400 3,310.00 11,254,000
中広 900 380.00 342,000
UTグループ 17,300 2,545.00 44,028,500
アイティメディア 5,700 1,661.00 9,467,700
E・Jホールディングス 6,900 1,150.00 7,935,000
夢真ビーネックスグループ 39,000 1,339.00 52,221,000
コシダカホールディングス 31,900 716.00 22,840,400
アルトナー 2,900 839.00 2,433,100
パソナグループ 13,000 1,948.00 25,324,000
CDS 2,000 1,772.00 3,544,000
リンクアンドモチベーション 26,300 432.00 11,361,600
エス・エム・エス 40,600 3,035.00 123,221,000
サニーサイドアップグループ 4,200 780.00 3,276,000
パーソルホールディングス 119,500 2,291.00 273,774,500
リニカル 6,800 779.00 5,297,200
クックパッド 37,600 250.00 9,400,000
エスクリ 5,300 408.00 2,162,400
アイ・ケイ・ケイホールディングス 5,900 563.00 3,321,700
森永製菓 28,000 3,990.00 111,720,000
中村屋 2,900 3,110.00 9,019,000
江崎グリコ 32,800 3,750.00 123,000,000
名糖産業 5,300 1,610.00 8,533,000
井村屋グループ 6,800 2,257.00 15,347,600
不二家 7,000 2,395.00 16,765,000
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山崎製パン
88,300 1,676.00 147,990,800
第一屋製パン 2,800 515.00 1,442,000
モロゾフ 3,100 3,045.00 9,439,500
亀田製菓 7,000 4,185.00 29,295,000
寿スピリッツ 11,700 6,540.00 76,518,000
カルビー 57,200 2,538.00 145,173,600
森永乳業 22,600 5,020.00 113,452,000
六甲バター 8,900 1,484.00 13,207,600
ヤクルト本社
88,600 6,630.00 587,418,000
明治ホールディングス 76,800 6,580.00 505,344,000
雪印メグミルク 29,300 1,906.00 55,845,800
プリマハム 15,700 2,147.00 33,707,900
日本ハム 46,700 4,065.00 189,835,500
林兼産業 3,200 493.00 1,577,600
丸大食品 12,100 1,487.00 17,992,700
S Foods 11,300 2,969.00 33,549,700
柿安本店
4,300 2,386.00 10,259,800
伊藤ハム米久ホールディングス 80,900 661.00 53,474,900
学情 4,900 919.00 4,503,100
スタジオアリス 5,300 2,186.00 11,585,800
クロスキャット 6,700 863.00 5,782,100
シミックホールディングス 6,300 1,440.00 9,072,000
エプコ 2,600 710.00 1,846,000
システナ 175,200 411.00 72,007,200
NJS 2,400 2,060.00 4,944,000
デジタルアーツ 6,600 6,960.00 45,936,000
日鉄ソリューションズ 18,900 3,680.00 69,552,000
綜合警備保障 46,200 3,745.00 173,019,000
キューブシステム 6,200 891.00 5,524,200
いちご 137,400 266.00 36,548,400
WOW WORLD 1,700 1,040.00 1,768,000
日本駐車場開発 130,700 155.00 20,258,500
コア 5,200 1,402.00 7,290,400
カカクコム 87,700 2,800.00 245,560,000
アイロムグループ 4,300 1,870.00 8,041,000
セントケア・ホールディング 7,800 791.00 6,169,800
サイネックス 2,000 587.00 1,174,000
ルネサンス 8,300 876.00 7,270,800
ディップ 21,000 3,860.00 81,060,000
SBSホールディングス 9,300 2,884.00 26,821,200
デジタルホールディングス 8,300 1,399.00 11,611,700
新日本科学 14,500 1,365.00 19,792,500
キャリアデザインセンター 2,800 1,042.00 2,917,600
ベネフィット・ワン 43,500 1,869.00 81,301,500
エムスリー 210,900 3,926.00 827,993,400
ツカダ・グローバルホールディング 7,600 303.00 2,302,800
ブラス 1,600 693.00 1,108,800
アウトソーシング 68,500 1,201.00 82,268,500
ウェルネット 11,600 451.00 5,231,600
ワールドホールディングス 4,800 2,310.00 11,088,000
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ディー・エヌ・エー
45,500 1,897.00 86,313,500
博報堂DYホールディングス 161,400 1,502.00 242,422,800
ぐるなび 18,800 389.00 7,313,200
タカミヤ 14,700 334.00 4,909,800
ジャパンベストレスキューシステム 7,600 730.00 5,548,000
ファンコミュニケーションズ 29,000 423.00 12,267,000
ライク 4,000 2,134.00 8,536,000
ビジネス・ブレークスルー 4,600 408.00 1,876,800
エスプール
33,700 1,197.00 40,338,900
WDBホールディングス 5,400 2,566.00 13,856,400
手間いらず 1,700 4,885.00 8,304,500
ティア 7,200 432.00 3,110,400
CDG 1,300 1,286.00 1,671,800
アドウェイズ 17,800 778.00 13,848,400
バリューコマース 9,400 3,155.00 29,657,000
インフォマート 131,000 513.00 67,203,000
サッポロホールディングス
40,800 2,742.00 111,873,600
アサヒグループホールディングス 282,200 4,759.00 1,342,989,800
キリンホールディングス 461,300 1,942.00 895,844,600
宝ホールディングス 80,100 1,065.00 85,306,500
オエノンホールディングス 35,300 304.00 10,731,200
養命酒製造 3,800 1,731.00 6,577,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
85,500 1,458.00 124,659,000
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 84,000 4,970.00 417,480,000
ダイドーグループホールディングス 6,400 5,020.00 32,128,000
伊藤園 38,100 5,580.00 212,598,000
キーコーヒー 12,000 2,053.00 24,636,000
ユニカフェ 4,000 915.00 3,660,000
ジャパンフーズ 1,400 1,142.00 1,598,800
日清オイリオグループ 15,300 3,100.00 47,430,000
不二製油グループ本社 27,200 1,862.00 50,646,400
かどや製油 1,300 3,535.00 4,595,500
J-オイルミルズ 11,800 1,605.00 18,939,000
ローソン 27,300 4,960.00 135,408,000
サンエー 9,000 4,105.00 36,945,000
カワチ薬品 9,600 2,085.00 20,016,000
エービーシー・マート 19,200 5,380.00 103,296,000
ハードオフコーポレーション 5,500 848.00 4,664,000
高千穂交易 4,700 1,544.00 7,256,800
アスクル 27,800 1,504.00 41,811,200
ゲオホールディングス 15,900 1,287.00 20,463,300
アダストリア 13,200 2,128.00 28,089,600
ジーフット 7,700 314.00 2,417,800
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,000 393.00 786,000
オルバヘルスケアホールディングス 1,400 1,685.00 2,359,000
伊藤忠食品 2,800 4,855.00 13,594,000
くら寿司 12,900 3,035.00 39,151,500
キャンドゥ 4,600 2,376.00 10,929,600
エレマテック 9,900 1,185.00 11,731,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイケイ
3,900 560.00 2,184,000
パルグループホールディングス 10,800 1,491.00 16,102,800
エディオン 56,500 1,232.00 69,608,000
あらた 9,600 3,720.00 35,712,000
サーラコーポレーション 25,100 625.00 15,687,500
ワッツ 6,000 715.00 4,290,000
トーメンデバイス 1,800 5,680.00 10,224,000
ハローズ 5,600 3,090.00 17,304,000
JPホールディングス
30,700 208.00 6,385,600
フジオフードグループ本社 10,000 1,315.00 13,150,000
あみやき亭 2,900 2,896.00 8,398,400
東京エレクトロン デバイス 3,700 5,700.00 21,090,000
ひらまつ 26,200 186.00 4,873,200
フィールズ 10,800 1,006.00 10,864,800
双日 132,800 1,938.00 257,366,400
アルフレッサ ホールディングス 133,800 1,806.00 241,642,800
大黒天物産
4,000 4,880.00 19,520,000
ハニーズホールディングス 10,500 1,084.00 11,382,000
ファーマライズホールディングス 3,100 722.00 2,238,200
キッコーマン 85,300 7,220.00 615,866,000
味の素 264,200 3,042.00 803,696,400
ブルドックソース 5,100 1,876.00 9,567,600
キユーピー 62,300 2,240.00 139,552,000
ハウス食品グループ本社 44,300 2,995.00 132,678,500
カゴメ 47,600 3,240.00 154,224,000
焼津水産化学工業 6,100 932.00 5,685,200
アリアケジャパン 11,500 5,050.00 58,075,000
ピエトロ 1,700 1,750.00 2,975,000
エバラ食品工業 2,800 2,819.00 7,893,200
やまみ 1,100 1,624.00 1,786,400
ニチレイ 53,800 2,387.00 128,420,600
横浜冷凍 33,100 856.00 28,333,600
東洋水産 58,800 4,170.00 245,196,000
イートアンドホールディングス 4,800 2,195.00 10,536,000
大冷 1,600 1,870.00 2,992,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 6,500 519.00 3,373,500
日清食品ホールディングス 45,900 8,950.00 410,805,000
永谷園ホールディングス 5,700 1,960.00 11,172,000
一正蒲鉾 5,300 815.00 4,319,500
フジッコ 11,700 2,010.00 23,517,000
ロック・フィールド 13,100 1,393.00 18,248,300
日本たばこ産業 673,100 2,267.50 1,526,254,250
ケンコーマヨネーズ 6,800 1,408.00 9,574,400
わらべや日洋ホールディングス 8,000 1,686.00 13,488,000
なとり 7,100 1,991.00 14,136,100
イフジ産業 2,000 1,008.00 2,016,000
ピックルスコーポレーション 6,000 1,273.00 7,638,000
ファーマフーズ 15,800 1,657.00 26,180,600
北の達人コーポレーション 43,700 185.00 8,084,500
ユーグレナ 64,100 822.00 52,690,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
紀文食品
9,700 1,029.00 9,981,300
スター・マイカ・ホールディングス 6,700 1,450.00 9,715,000
SREホールディングス 3,100 2,352.00 7,291,200
ADワークスグループ 24,600 147.00 3,616,200
片倉工業 12,800 2,481.00 31,756,800
グンゼ 7,500 3,770.00 28,275,000
ヒューリック 285,800 1,027.00 293,516,600
神栄 1,700 867.00 1,473,900
ラサ商事
6,200 970.00 6,014,000
アルペン 9,200 1,898.00 17,461,600
ハブ 4,000 474.00 1,896,000
ラクーンホールディングス 10,400 1,405.00 14,612,000
クオールホールディングス 15,100 1,078.00 16,277,800
アルコニックス 15,400 1,341.00 20,651,400
神戸物産 92,100 2,937.00 270,497,700
ソリトンシステムズ 6,200 1,278.00 7,923,600
ジンズホールディングス
7,700 4,270.00 32,879,000
ビックカメラ 73,100 1,123.00 82,091,300
DCMホールディングス 76,000 1,076.00 81,776,000
ペッパーフードサービス 16,800 371.00 6,232,800
ハイパー 2,000 467.00 934,000
MonotaRO 155,800 2,114.00 329,361,200
東京一番フーズ 3,200 594.00 1,900,800
DDホールディングス 6,400 513.00 3,283,200
あい ホールディングス 17,600 1,648.00 29,004,800
ディーブイエックス 4,300 1,003.00 4,312,900
きちりホールディングス 3,400 368.00 1,251,200
アークランドサービスホールディング
9,000 2,020.00 18,180,000
ス
J.フロント リテイリング 143,500 969.00 139,051,500
ドトール・日レスホールディングス 20,700 1,501.00 31,070,700
マツキヨココカラ&カンパニー 74,500 4,270.00 318,115,000
ブロンコビリー 6,800 2,301.00 15,646,800
ZOZO 84,700 2,664.00 225,640,800
トレジャー・ファクトリー 3,600 974.00 3,506,400
物語コーポレーション 6,100 5,250.00 32,025,000
三越伊勢丹ホールディングス 205,400 960.00 197,184,000
東洋紡 48,300 1,078.00 52,067,400
ユニチカ 33,500 273.00 9,145,500
富士紡ホールディングス 5,300 3,180.00 16,854,000
日清紡ホールディングス 72,200 943.00 68,084,600
倉敷紡績 9,900 1,799.00 17,810,100
ダイワボウホールディングス 57,300 1,647.00 94,373,100
シキボウ 6,500 877.00 5,700,500
日東紡績 17,600 2,400.00 42,240,000
トヨタ紡織 48,600 2,010.00 97,686,000
マクニカ・富士エレホールディングス 29,400 2,695.00 79,233,000
Hamee 4,400 1,050.00 4,620,000
マーケットエンタープライズ 1,300 775.00 1,007,500
ラクト・ジャパン 4,200 1,990.00 8,358,000
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ウエルシアホールディングス
65,200 2,629.00 171,410,800
クリエイトSDホールディングス 18,200 2,968.00 54,017,600
グリムス 5,500 1,597.00 8,783,500
バイタルケーエスケー・ホールディン
20,900 733.00 15,319,700
グス
八洲電機 9,000 945.00 8,505,000
メディアスホールディングス 7,100 971.00 6,894,100
レスターホールディングス 11,700 2,009.00 23,505,300
ジューテックホールディングス 2,800 1,054.00 2,951,200
丸善CHIホールディングス 14,900 378.00 5,632,200
大光 5,400 717.00 3,871,800
OCHIホールディングス 3,400 1,218.00 4,141,200
TOKAIホールディングス 59,700 865.00 51,640,500
黒谷 3,300 579.00 1,910,700
ミサワ 2,500 621.00 1,552,500
ティーライフ 1,700 1,429.00 2,429,300
Cominix 2,400 720.00 1,728,000
エー・ピーホールディングス 1,900 445.00 845,500
三洋貿易 12,000 961.00 11,532,000
チムニー 3,900 1,141.00 4,449,900
シュッピン 10,200 1,114.00 11,362,800
ビューティガレージ 2,000 2,601.00 5,202,000
オイシックス・ラ・大地 17,700 2,555.00 45,223,500
ウイン・パートナーズ 9,000 994.00 8,946,000
ネクステージ 25,000 1,965.00 49,125,000
ジョイフル本田 37,000 1,577.00 58,349,000
鳥貴族ホールディングス 4,300 1,704.00 7,327,200
ホットランド 9,300 1,359.00 12,638,700
すかいらーくホールディングス 156,000 1,526.00 238,056,000
SFPホールディングス 6,100 1,381.00 8,424,100
綿半ホールディングス 9,100 1,318.00 11,993,800
日本毛織 34,600 972.00 33,631,200
ダイトウボウ 19,900 92.00 1,830,800
トーア紡コーポレーション 3,500 383.00 1,340,500
ダイドーリミテッド 17,200 136.00 2,339,200
ヨシックスホールディングス 2,400 2,023.00 4,855,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・
35,700 1,077.00 38,448,900
ホールディングス
三栄建築設計 5,000 1,614.00 8,070,000
野村不動産ホールディングス 63,800 3,090.00 197,142,000
三重交通グループホールディングス 25,200 455.00 11,466,000
サムティ 19,200 2,052.00 39,398,400
ディア・ライフ 15,700 509.00 7,991,300
コーセーアールイー 3,700 626.00 2,316,200
地主 7,800 1,936.00 15,100,800
プレサンスコーポレーション 15,300 1,474.00 22,552,200
フィル・カンパニー 2,100 1,148.00 2,410,800
THEグローバル社 6,600 154.00 1,016,400
ハウスコム 900 1,115.00 1,003,500
日本管理センター 6,000 981.00 5,886,000
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サンセイランディック
3,800 804.00 3,055,200
エストラスト 1,300 552.00 717,600
フージャースホールディングス 15,900 645.00 10,255,500
オープンハウスグループ 39,200 4,870.00 190,904,000
東急不動産ホールディングス 354,100 638.00 225,915,800
飯田グループホールディングス 102,900 2,116.00 217,736,400
イーグランド 1,900 1,400.00 2,660,000
ムゲンエステート 7,800 500.00 3,900,000
帝国繊維
13,400 1,560.00 20,904,000
日本コークス工業 105,800 129.00 13,648,200
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,400 947.00 6,060,800
ミタチ産業 3,100 881.00 2,731,100
BEENOS 6,200 1,675.00 10,385,000
あさひ 10,200 1,315.00 13,413,000
日本調剤 7,400 1,196.00 8,850,400
コスモス薬品 12,400 11,950.00 148,180,000
シップヘルスケアホールディングス
38,100 2,094.00 79,781,400
トーエル 5,900 823.00 4,855,700
ソフトクリエイトホールディングス 5,300 3,850.00 20,405,000
セブン&アイ・ホールディングス 458,900 5,636.00 2,586,360,400
クリエイト・レストランツ・ホール
71,200 817.00 58,170,400
ディングス
明治電機工業 4,000 1,025.00 4,100,000
ツルハホールディングス 26,800 6,750.00 180,900,000
デリカフーズホールディングス 5,000 525.00 2,625,000
スターティアホールディングス 2,800 541.00 1,514,800
サンマルクホールディングス 9,700 1,493.00 14,482,100
フェリシモ 2,800 1,158.00 3,242,400
トリドールホールディングス 30,600 2,283.00 69,859,800
帝人 112,700 1,393.00 156,991,100
東レ 844,600 641.30 541,641,980
クラレ 174,400 1,058.00 184,515,200
旭化成 793,800 1,065.50 845,793,900
TOKYO BASE 11,200 311.00 3,483,200
稲葉製作所 6,800 1,292.00 8,785,600
宮地エンジニアリンググループ 3,700 3,315.00 12,265,500
トーカロ 31,900 1,274.00 40,640,600
アルファ 4,700 932.00 4,380,400
SUMCO 194,800 1,945.00 378,886,000
川田テクノロジーズ 2,500 3,560.00 8,900,000
RS Technologies 4,000 5,790.00 23,160,000
ジェイテックコーポレーション 1,600 1,656.00 2,649,600
信和 7,700 786.00 6,052,200
ビーロット 8,400 491.00 4,124,400
ファーストブラザーズ 2,900 820.00 2,378,000
And Doホールディングス 6,100 893.00 5,447,300
シーアールイー 3,900 1,466.00 5,717,400
プロパティエージェント 1,500 1,496.00 2,244,000
ケイアイスター不動産 5,500 5,270.00 28,985,000
アグレ都市デザイン 2,000 1,558.00 3,116,000
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グッドコムアセット
5,300 1,085.00 5,750,500
ジェイ・エス・ビー 2,500 3,355.00 8,387,500
ロードスターキャピタル 3,100 1,418.00 4,395,800
テンポイノベーション 3,500 807.00 2,824,500
グローバル・リンク・マネジメント 2,200 908.00 1,997,600
フェイスネットワーク 1,600 1,325.00 2,120,000
住江織物 2,300 1,920.00 4,416,000
日本フエルト 7,300 421.00 3,073,300
イチカワ
1,300 1,390.00 1,807,000
エコナックホールディングス 21,500 89.00 1,913,500
日東製網 1,400 1,323.00 1,852,200
芦森工業 2,000 958.00 1,916,000
アツギ 9,300 518.00 4,817,400
ウイルプラスホールディングス 2,300 941.00 2,164,300
JMホールディングス 8,600 1,624.00 13,966,400
コメダホールディングス 26,800 2,228.00 59,710,400
サツドラホールディングス
5,700 645.00 3,676,500
アレンザホールディングス 9,000 983.00 8,847,000
串カツ田中ホールディングス 3,300 1,659.00 5,474,700
バロックジャパンリミテッド 8,600 789.00 6,785,400
クスリのアオキホールディングス 11,900 5,480.00 65,212,000
ダイニック 3,200 698.00 2,233,600
共和レザー 7,400 606.00 4,484,400
ピーバンドットコム 1,700 550.00 935,000
力の源ホールディングス 6,400 581.00 3,718,400
FOOD & LIFE COMPA
69,100 3,155.00 218,010,500
NIES
アセンテック 4,200 709.00 2,977,800
セーレン 24,300 2,031.00 49,353,300
ソトー 4,700 829.00 3,896,300
東海染工 1,300 1,133.00 1,472,900
小松マテーレ 19,600 1,411.00 27,655,600
ワコールホールディングス 28,900 1,829.00 52,858,100
ホギメディカル 16,100 3,155.00 50,795,500
クラウディアホールディングス 2,000 230.00 460,000
TSIホールディングス 39,600 309.00 12,236,400
マツオカコーポレーション 3,800 1,104.00 4,195,200
ワールド 16,000 1,334.00 21,344,000
TIS 113,800 2,966.00 337,530,800
JNSホールディングス 5,600 393.00 2,200,800
グリー 55,900 904.00 50,533,600
GMOペパボ 1,300 1,972.00 2,563,600
コーエーテクモホールディングス 39,100 4,250.00 166,175,000
三菱総合研究所 6,300 4,165.00 26,239,500
ボルテージ 3,300 357.00 1,178,100
電算 800 2,178.00 1,742,400
AGS 6,000 748.00 4,488,000
ファインデックス 10,400 596.00 6,198,400
ブレインパッド 10,400 1,125.00 11,700,000
KLab 21,900 438.00 9,592,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ポールトゥウィンホールディングス
17,800 1,000.00 17,800,000
ネクソン 277,900 2,976.00 827,030,400
アイスタイル 31,500 160.00 5,040,000
エムアップホールディングス 14,200 955.00 13,561,000
エイチーム 8,200 712.00 5,838,400
エニグモ 13,200 558.00 7,365,600
テクノスジャパン 9,500 449.00 4,265,500
enish 8,200 309.00 2,533,800
コロプラ
40,300 625.00 25,187,500
オルトプラス 9,200 308.00 2,833,600
ブロードリーフ 60,800 366.00 22,252,800
クロス・マーケティンググループ 4,700 863.00 4,056,100
デジタルハーツホールディングス 5,600 1,665.00 9,324,000
システム情報 9,200 915.00 8,418,000
メディアドゥ 4,300 1,740.00 7,482,000
じげん 34,600 290.00 10,034,000
ブイキューブ
12,500 1,026.00 12,825,000
エンカレッジ・テクノロジ 2,800 521.00 1,458,800
サイバーリンクス 4,100 1,015.00 4,161,500
ディー・エル・イー 8,300 285.00 2,365,500
フィックスターズ 12,600 743.00 9,361,800
CARTA HOLDINGS 5,000 2,313.00 11,565,000
オプティム 8,500 833.00 7,080,500
セレス 4,600 1,495.00 6,877,000
SHIFT 6,700 21,340.00 142,978,000
特種東海製紙 7,200 3,490.00 25,128,000
ティーガイア 10,900 1,705.00 18,584,500
セック 1,800 2,178.00 3,920,400
テクマトリックス 20,800 1,594.00 33,155,200
プロシップ 4,100 1,376.00 5,641,600
ガンホー・オンライン・エンターテイ
31,900 2,574.00 82,110,600
メント
GMOペイメントゲートウェイ 23,800 9,870.00 234,906,000
ザッパラス 4,600 422.00 1,941,200
システムリサーチ 3,600 1,921.00 6,915,600
インターネットイニシアティブ 32,700 3,905.00 127,693,500
さくらインターネット 13,200 566.00 7,471,200
ヴィンクス 3,500 1,069.00 3,741,500
GMOグローバルサイン・ホールディ
2,800 4,915.00 13,762,000
ングス
SRAホールディングス 6,000 2,790.00 16,740,000
システムインテグレータ 4,000 481.00 1,924,000
朝日ネット 11,300 573.00 6,474,900
eBASE 14,700 418.00 6,144,600
アバント 13,100 1,200.00 15,720,000
アドソル日進 4,400 1,518.00 6,679,200
ODKソリューションズ 2,700 591.00 1,595,700
フリービット 6,300 911.00 5,739,300
コムチュア 13,800 2,906.00 40,102,800
サイバーコム 1,900 1,121.00 2,129,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アステリア
8,800 877.00 7,717,600
アイル 6,500 1,335.00 8,677,500
王子ホールディングス 498,900 588.00 293,353,200
日本製紙 55,600 1,019.00 56,656,400
三菱製紙 17,200 298.00 5,125,600
北越コーポレーション 77,900 673.00 52,426,700
中越パルプ工業 4,800 937.00 4,497,600
巴川製紙所 3,700 764.00 2,826,800
大王製紙
56,900 1,513.00 86,089,700
阿波製紙 3,300 326.00 1,075,800
マークラインズ 6,200 2,528.00 15,673,600
メディカル・データ・ビジョン 15,500 957.00 14,833,500
gumi 16,900 530.00 8,957,000
ショーケース 2,700 433.00 1,169,100
モバイルファクトリー 2,800 1,009.00 2,825,200
テラスカイ 4,500 1,268.00 5,706,000
デジタル・インフォメーション・テク
5,400 1,173.00 6,334,200
ノロジー
PCIホールディングス 5,200 978.00 5,085,600
パイプドHD 2,200 2,647.00 5,823,400
アイビーシー 1,900 481.00 913,900
ネオジャパン 3,500 1,158.00 4,053,000
PR TIMES 2,600 2,086.00 5,423,600
ラクス 56,200 1,402.00 78,792,400
ランドコンピュータ 2,900 871.00 2,525,900
ダブルスタンダード 3,700 1,765.00 6,530,500
オープンドア 7,300 1,641.00 11,979,300
マイネット 4,400 513.00 2,257,200
アカツキ 5,400 2,919.00 15,762,600
ベネフィットジャパン 800 2,092.00 1,673,600
Ubicomホールディングス 3,200 2,603.00 8,329,600
カナミックネットワーク 13,700 492.00 6,740,400
ノムラシステムコーポレーション 6,300 224.00 1,411,200
レンゴー 108,500 761.00 82,568,500
トーモク 7,100 1,535.00 10,898,500
ザ・パック 8,700 2,340.00 20,358,000
チェンジ 23,600 1,771.00 41,795,600
シンクロ・フード 6,200 288.00 1,785,600
オークネット 6,500 1,684.00 10,946,000
キャピタル・アセット・プランニング 2,400 716.00 1,718,400
セグエグループ 3,200 553.00 1,769,600
エイトレッド 1,700 2,009.00 3,415,300
マクロミル 25,600 1,106.00 28,313,600
ビーグリー 2,800 1,360.00 3,808,000
オロ 3,900 1,848.00 7,207,200
ユーザーローカル 3,800 1,640.00 6,232,000
テモナ 2,500 361.00 902,500
ニーズウェル 3,000 678.00 2,034,000
マネーフォワード 24,900 3,695.00 92,005,500
サインポスト 4,000 849.00 3,396,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
昭和電工
106,700 2,391.00 255,119,700
住友化学 878,600 569.00 499,923,400
住友精化 5,200 3,050.00 15,860,000
日産化学 63,000 6,960.00 438,480,000
ラサ工業 4,300 1,589.00 6,832,700
クレハ 9,500 9,660.00 91,770,000
多木化学 4,500 4,865.00 21,892,500
テイカ 8,400 1,189.00 9,987,600
石原産業
20,900 1,013.00 21,171,700
片倉コープアグリ 2,900 1,255.00 3,639,500
日本曹達 14,900 3,750.00 55,875,000
東ソー 168,300 1,814.00 305,296,200
トクヤマ 38,100 1,756.00 66,903,600
セントラル硝子 19,500 2,396.00 46,722,000
東亞合成 64,800 1,034.00 67,003,200
大阪ソーダ 10,800 3,150.00 34,020,000
関東電化工業
25,300 951.00 24,060,300
デンカ 43,600 3,420.00 149,112,000
イビデン 63,800 4,630.00 295,394,000
信越化学工業 204,900 17,840.00 3,655,416,000
日本カーバイド工業 4,400 1,372.00 6,036,800
電算システムホールディングス 5,100 2,523.00 12,867,300
堺化学工業 8,400 1,851.00 15,548,400
第一稀元素化学工業 11,000 967.00 10,637,000
エア・ウォーター 110,000 1,681.00 184,910,000
日本酸素ホールディングス 112,100 2,284.00 256,036,400
日本化学工業 3,700 2,293.00 8,484,100
東邦アセチレン 2,700 1,130.00 3,051,000
日本パーカライジング 58,400 910.00 53,144,000
高圧ガス工業 18,700 652.00 12,192,400
チタン工業 1,400 1,720.00 2,408,000
四国化成工業 15,300 1,246.00 19,063,800
戸田工業 2,600 2,469.00 6,419,400
ステラ ケミファ 6,200 2,421.00 15,010,200
保土谷化学工業 3,700 3,750.00 13,875,000
日本触媒 19,600 5,270.00 103,292,000
大日精化工業 9,600 1,917.00 18,403,200
カネカ 29,900 3,415.00 102,108,500
協和キリン 139,900 2,754.00 385,284,600
三菱瓦斯化学 108,100 1,975.00 213,497,500
三井化学 106,000 3,000.00 318,000,000
JSR 114,100 3,720.00 424,452,000
東京応化工業 19,300 6,910.00 133,363,000
大阪有機化学工業 9,800 2,703.00 26,489,400
三菱ケミカルホールディングス 799,400 797.50 637,521,500
KHネオケム 19,700 2,632.00 51,850,400
ダイセル 172,500 827.00 142,657,500
住友ベークライト 18,700 4,295.00 80,316,500
積水化学工業 250,200 1,707.00 427,091,400
日本ゼオン 104,300 1,365.00 142,369,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイカ工業
32,300 3,045.00 98,353,500
UBE 57,700 2,037.00 117,534,900
積水樹脂 17,900 1,735.00 31,056,500
タキロンシーアイ 26,600 535.00 14,231,000
旭有機材 6,900 1,881.00 12,978,900
ニチバン 7,100 1,655.00 11,750,500
リケンテクノス 28,300 425.00 12,027,500
大倉工業 6,000 1,783.00 10,698,000
積水化成品工業
15,800 422.00 6,667,600
群栄化学工業 2,700 2,672.00 7,214,400
タイガースポリマー 6,500 433.00 2,814,500
ミライアル 4,000 1,663.00 6,652,000
ダイキアクシス 4,900 718.00 3,518,200
ダイキョーニシカワ 25,800 511.00 13,183,800
竹本容器 4,400 790.00 3,476,000
森六ホールディングス 6,400 1,791.00 11,462,400
恵和
3,300 4,615.00 15,229,500
日本化薬 90,500 1,099.00 99,459,500
カーリットホールディングス 11,500 640.00 7,360,000
ソルクシーズ 10,500 370.00 3,885,000
CLホールディングス 2,500 1,058.00 2,645,000
プレステージ・インターナショナル 44,800 598.00 26,790,400
フェイス 3,300 710.00 2,343,000
プロトコーポレーション 13,000 1,053.00 13,689,000
ハイマックス 3,300 1,265.00 4,174,500
アミューズ 6,500 1,938.00 12,597,000
野村総合研究所 229,300 3,395.00 778,473,500
ドリームインキュベータ 3,400 1,990.00 6,766,000
サイバネットシステム 8,700 775.00 6,742,500
クイック 7,900 1,478.00 11,676,200
TAC 6,800 228.00 1,550,400
CEホールディングス 6,300 460.00 2,898,000
日本システム技術 2,300 2,436.00 5,602,800
電通グループ 119,500 4,665.00 557,467,500
インテージホールディングス 14,200 1,546.00 21,953,200
テイクアンドギヴ・ニーズ 5,600 1,208.00 6,764,800
東邦システムサイエンス 3,400 892.00 3,032,800
ぴあ 4,000 2,963.00 11,852,000
イオンファンタジー 4,600 2,003.00 9,213,800
ソースネクスト 52,800 170.00 8,976,000
シーティーエス 13,500 856.00 11,556,000
ネクシィーズグループ 4,000 513.00 2,052,000
インフォコム 13,400 2,035.00 27,269,000
メディカルシステムネットワーク 11,500 436.00 5,014,000
日本精化 9,200 1,911.00 17,581,200
扶桑化学工業 10,600 3,865.00 40,969,000
トリケミカル研究所 12,600 2,355.00 29,673,000
シンプレクス・ホールディングス 19,400 1,764.00 34,221,600
HEROZ 3,500 911.00 3,188,500
ラクスル 13,900 2,346.00 32,609,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IPS 3,400 2,212.00 7,520,800
FIG 13,400 282.00 3,778,800
システムサポート 4,500 1,051.00 4,729,500
ADEKA 53,700 2,368.00 127,161,600
日油 39,700 4,760.00 188,972,000
ミヨシ油脂 4,900 1,106.00 5,419,400
新日本理化 19,300 265.00 5,114,500
ハリマ化成グループ 8,900 774.00 6,888,600
イーソル
7,500 582.00 4,365,000
アルテリア・ネットワークス 14,200 1,345.00 19,099,000
東海ソフト 1,900 936.00 1,778,400
ウイングアーク1st 9,400 1,270.00 11,938,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
2,800 1,489.00 4,169,200
ディングス
サーバーワークス 2,100 2,017.00 4,235,700
東名 1,100 759.00 834,900
ヴィッツ 1,100 1,173.00 1,290,300
トビラシステムズ 2,500 759.00 1,897,500
Sansan 42,000 1,165.00 48,930,000
Link-U 2,200 664.00 1,460,800
ギフティ 10,800 932.00 10,065,600
花王 270,600 5,233.00 1,416,049,800
第一工業製薬 4,400 2,534.00 11,149,600
石原ケミカル 6,100 1,274.00 7,771,400
日華化学 4,200 805.00 3,381,000
ニイタカ 2,500 2,383.00 5,957,500
三洋化成工業 7,400 5,030.00 37,222,000
ベース 2,100 5,890.00 12,369,000
JMDC 15,300 4,535.00 69,385,500
武田薬品工業 983,000 3,735.00 3,671,505,000
アステラス製薬 1,069,300 1,956.00 2,091,550,800
住友ファーマ 77,200 1,252.00 96,654,400
塩野義製薬 153,300 6,965.00 1,067,734,500
わかもと製薬 14,000 269.00 3,766,000
日本新薬 30,900 8,640.00 266,976,000
中外製薬 391,200 3,717.00 1,454,090,400
科研製薬 19,000 3,855.00 73,245,000
エーザイ 145,800 5,556.00 810,064,800
理研ビタミン 12,300 1,650.00 20,295,000
ロート製薬 62,700 3,345.00 209,731,500
小野薬品工業 273,600 3,237.00 885,643,200
久光製薬 30,900 3,580.00 110,622,000
有機合成薬品工業 8,500 271.00 2,303,500
持田製薬 15,100 3,695.00 55,794,500
参天製薬 228,200 1,064.00 242,804,800
扶桑薬品工業 4,300 2,109.00 9,068,700
日本ケミファ 900 1,911.00 1,719,900
ツムラ 37,800 3,155.00 119,259,000
日医工 37,900 772.00 29,258,800
テルモ 353,900 3,794.00 1,342,696,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
H.U.グループホールディングス
31,200 2,900.00 90,480,000
キッセイ薬品工業 20,800 2,615.00 54,392,000
生化学工業 22,100 843.00 18,630,300
栄研化学 20,900 1,648.00 34,443,200
日水製薬 4,800 971.00 4,660,800
鳥居薬品 6,700 3,090.00 20,703,000
JCRファーマ 35,300 2,280.00 80,484,000
東和薬品 18,000 2,715.00 48,870,000
富士製薬工業
7,400 951.00 7,037,400
ゼリア新薬工業 21,300 1,971.00 41,982,300
第一三共 957,800 3,189.00 3,054,424,200
キョーリン製薬ホールディングス 24,300 1,821.00 44,250,300
大幸薬品 18,800 592.00 11,129,600
ダイト 8,100 2,687.00 21,764,700
大塚ホールディングス 252,700 4,421.00 1,117,186,700
大正製薬ホールディングス 27,600 5,140.00 141,864,000
ペプチドリーム
65,600 1,932.00 126,739,200
大日本塗料 14,600 779.00 11,373,400
日本ペイントホールディングス 460,200 1,027.00 472,625,400
関西ペイント 119,900 1,808.00 216,779,200
神東塗料 8,400 153.00 1,285,200
中国塗料 28,100 945.00 26,554,500
日本特殊塗料 8,600 810.00 6,966,000
藤倉化成 15,500 460.00 7,130,000
太陽ホールディングス 18,000 3,095.00 55,710,000
DIC 49,300 2,498.00 123,151,400
サカタインクス 24,400 997.00 24,326,800
東洋インキSCホールディングス 25,100 1,969.00 49,421,900
T&K TOKA 9,900 809.00 8,009,100
アルプス技研 9,600 1,916.00 18,393,600
サニックス 21,000 263.00 5,523,000
ダイオーズ 2,600 1,036.00 2,693,600
日本空調サービス 12,800 801.00 10,252,800
オリエンタルランド 136,600 17,715.00 2,419,869,000
フォーカスシステムズ 8,000 888.00 7,104,000
ダスキン 27,000 2,778.00 75,006,000
パーク24 73,100 1,766.00 129,094,600
明光ネットワークジャパン 14,100 577.00 8,135,700
ファルコホールディングス 5,600 2,059.00 11,530,400
クレスコ 8,900 1,864.00 16,589,600
フジ・メディア・ホールディングス 115,200 1,122.00 129,254,400
秀英予備校 2,800 420.00 1,176,000
田谷 1,600 549.00 878,400
ラウンドワン 33,400 1,272.00 42,484,800
リゾートトラスト 53,400 2,064.00 110,217,600
オービック 38,700 18,710.00 724,077,000
ジャストシステム 17,500 5,270.00 92,225,000
TDCソフト 10,500 1,122.00 11,781,000
Zホールディングス 1,769,700 447.00 791,055,900
ビー・エム・エル 15,200 3,300.00 50,160,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トレンドマイクロ
63,800 7,200.00 459,360,000
りらいあコミュニケーションズ 17,600 1,012.00 17,811,200
IDホールディングス 7,900 824.00 6,509,600
リソー教育 54,500 354.00 19,293,000
日本オラクル 19,900 8,620.00 171,538,000
早稲田アカデミー 6,700 1,021.00 6,840,700
アルファシステムズ 2,800 3,790.00 10,612,000
フューチャー 25,900 1,720.00 44,548,000
CAC Holdings 7,000 1,366.00 9,562,000
SBテクノロジー 5,300 2,085.00 11,050,500
トーセ 3,300 715.00 2,359,500
ユー・エス・エス 133,800 2,414.00 322,993,200
オービックビジネスコンサルタント 11,700 4,400.00 51,480,000
伊藤忠テクノソリューションズ 55,900 3,095.00 173,010,500
アイティフォー 14,900 801.00 11,934,900
東京個別指導学院 10,500 583.00 6,121,500
東計電算
1,400 5,780.00 8,092,000
サイバーエージェント 281,500 1,401.00 394,381,500
楽天グループ 594,500 827.00 491,651,500
エックスネット 2,000 992.00 1,984,000
クリーク・アンド・リバー社 6,200 1,922.00 11,916,400
モーニングスター 21,000 529.00 11,109,000
テー・オー・ダブリュー 23,200 316.00 7,331,200
大塚商会 66,400 4,150.00 275,560,000
サイボウズ 16,400 1,238.00 20,303,200
山田コンサルティンググループ 6,200 1,167.00 7,235,400
セントラルスポーツ 4,500 2,293.00 10,318,500
パラカ 3,400 1,691.00 5,749,400
電通国際情報サービス 16,900 3,970.00 67,093,000
ACCESS 13,900 563.00 7,825,700
デジタルガレージ 20,300 4,065.00 82,519,500
イーエムシステムズ 20,300 943.00 19,142,900
ウェザーニューズ 4,000 6,580.00 26,320,000
CIJ 9,700 754.00 7,313,800
ビジネスエンジニアリング 1,400 3,905.00 5,467,000
日本エンタープライズ 12,500 164.00 2,050,000
WOWOW 5,700 1,524.00 8,686,800
スカラ 10,300 746.00 7,683,800
インテリジェント ウェイブ 6,200 583.00 3,614,600
フルキャストホールディングス 10,200 2,190.00 22,338,000
エン・ジャパン 19,900 3,090.00 61,491,000
あすか製薬ホールディングス 13,400 1,154.00 15,463,600
サワイグループホールディングス 26,300 4,190.00 110,197,000
富士フイルムホールディングス 219,800 7,205.00 1,583,659,000
コニカミノルタ 266,800 485.00 129,398,000
資生堂 233,000 5,377.00 1,252,841,000
ライオン 140,100 1,428.00 200,062,800
高砂香料工業 8,100 2,584.00 20,930,400
マンダム 25,600 1,258.00 32,204,800
ミルボン 15,400 5,110.00 78,694,000
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ファンケル
50,600 2,350.00 118,910,000
コーセー 23,500 11,920.00 280,120,000
コタ 8,800 1,412.00 12,425,600
シーボン 1,300 1,695.00 2,203,500
ポーラ・オルビスホールディングス 53,300 1,505.00 80,216,500
ノエビアホールディングス 10,200 5,080.00 51,816,000
アジュバンホールディングス 2,900 970.00 2,813,000
新日本製薬 4,200 1,355.00 5,691,000
エステー
8,100 1,436.00 11,631,600
アグロ カネショウ 4,200 1,169.00 4,909,800
コニシ 20,000 1,511.00 30,220,000
長谷川香料 21,600 2,539.00 54,842,400
星光PMC 7,200 581.00 4,183,200
小林製薬 35,000 8,920.00 312,200,000
荒川化学工業 9,900 1,010.00 9,999,000
メック 9,100 2,462.00 22,404,200
日本高純度化学
3,300 2,312.00 7,629,600
タカラバイオ 32,700 2,131.00 69,683,700
JCU 13,500 3,375.00 45,562,500
新田ゼラチン 7,800 613.00 4,781,400
OATアグリオ 5,100 1,089.00 5,553,900
デクセリアルズ 32,500 3,320.00 107,900,000
アース製薬 10,300 5,480.00 56,444,000
北興化学工業 11,300 973.00 10,994,900
大成ラミック 3,700 2,542.00 9,405,400
クミアイ化学工業 46,600 898.00 41,846,800
日本農薬 22,400 611.00 13,686,400
富士興産 3,000 885.00 2,655,000
ニチレキ 15,200 1,227.00 18,650,400
ユシロ化学工業 6,300 1,009.00 6,356,700
ビーピー・カストロール 4,500 1,219.00 5,485,500
富士石油 31,400 289.00 9,074,600
MORESCO 4,200 1,177.00 4,943,400
出光興産 135,000 3,350.00 452,250,000
ENEOSホールディングス 1,881,400 464.30 873,534,020
コスモエネルギーホールディングス 40,600 3,050.00 123,830,000
テスホールディングス 10,800 1,418.00 15,314,400
インフロニア・ホールディングス 159,600 951.00 151,779,600
横浜ゴム 68,000 1,651.00 112,268,000
TOYO TIRE 63,800 1,455.00 92,829,000
ブリヂストン 351,100 4,708.00 1,652,978,800
住友ゴム工業 109,000 1,137.00 123,933,000
藤倉コンポジット 10,000 677.00 6,770,000
オカモト 7,000 3,865.00 27,055,000
アキレス 8,100 1,321.00 10,700,100
フコク 5,500 935.00 5,142,500
ニッタ 12,500 2,815.00 35,187,500
クリエートメディック 3,500 974.00 3,409,000
住友理工 24,300 549.00 13,340,700
三ツ星ベルト 15,200 1,980.00 30,096,000
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バンドー化学
20,200 856.00 17,291,200
AGC 111,800 4,815.00 538,317,000
日本板硝子 58,700 383.00 22,482,100
石塚硝子 2,100 1,744.00 3,662,400
有沢製作所 17,900 905.00 16,199,500
日本山村硝子 4,800 774.00 3,715,200
日本電気硝子 49,000 2,701.00 132,349,000
オハラ 5,000 1,089.00 5,445,000
住友大阪セメント
22,100 3,405.00 75,250,500
太平洋セメント 71,000 2,055.00 145,905,000
リソルホールディングス 1,400 4,390.00 6,146,000
日本ヒューム 12,000 662.00 7,944,000
日本コンクリート工業 24,000 307.00 7,368,000
三谷セキサン 5,600 4,620.00 25,872,000
アジアパイルホールディングス 18,900 434.00 8,202,600
東海カーボン 101,800 1,052.00 107,093,600
日本カーボン
6,400 4,080.00 26,112,000
東洋炭素 7,900 2,731.00 21,574,900
ノリタケカンパニーリミテド 6,700 4,175.00 27,972,500
TOTO 84,700 4,415.00 373,950,500
日本碍子 131,400 1,810.00 237,834,000
日本特殊陶業 92,500 2,248.00 207,940,000
ダントーホールディングス 8,000 244.00 1,952,000
MARUWA 4,300 15,500.00 66,650,000
品川リフラクトリーズ 2,900 3,635.00 10,541,500
黒崎播磨 2,100 4,005.00 8,410,500
ヨータイ 8,000 1,334.00 10,672,000
東京窯業 14,900 278.00 4,142,200
ニッカトー 5,500 479.00 2,634,500
フジミインコーポレーテッド 10,000 5,640.00 56,400,000
クニミネ工業 4,000 936.00 3,744,000
エーアンドエーマテリアル 2,300 855.00 1,966,500
ニチアス 28,000 2,207.00 61,796,000
日本製鉄 541,300 2,073.00 1,122,114,900
神戸製鋼所 225,600 553.00 124,756,800
中山製鋼所 18,700 410.00 7,667,000
合同製鐵 6,400 1,219.00 7,801,600
ジェイ エフ イー ホールディング
318,100 1,500.00 477,150,000
ス
東京製鐵 40,200 1,308.00 52,581,600
共英製鋼 13,400 1,259.00 16,870,600
大和工業 21,900 4,085.00 89,461,500
東京鐵鋼 5,300 1,242.00 6,582,600
大阪製鐵 6,600 1,262.00 8,329,200
淀川製鋼所 15,300 2,289.00 35,021,700
丸一鋼管 38,000 2,700.00 102,600,000
モリ工業 3,400 2,426.00 8,248,400
大同特殊鋼 19,100 3,510.00 67,041,000
日本高周波鋼業 3,500 328.00 1,148,000
日本冶金工業 8,800 2,036.00 17,916,800
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山陽特殊製鋼
12,000 1,967.00 23,604,000
愛知製鋼 6,900 2,065.00 14,248,500
日立金属 133,300 2,038.00 271,665,400
日本金属 3,100 1,140.00 3,534,000
大平洋金属 7,600 2,500.00 19,000,000
新日本電工 76,000 300.00 22,800,000
栗本鐵工所 5,500 1,582.00 8,701,000
虹 技 1,700 962.00 1,635,400
日本鋳鉄管
1,300 1,008.00 1,310,400
日本製鋼所 35,700 2,626.00 93,748,200
三菱製鋼 7,900 1,026.00 8,105,400
日亜鋼業 15,500 259.00 4,014,500
日本精線 2,000 4,080.00 8,160,000
エンビプロ・ホールディングス 8,200 883.00 7,240,600
大紀アルミニウム工業所 17,500 1,277.00 22,347,500
日本軽金属ホールディングス 31,200 1,626.00 50,731,200
三井金属鉱業
33,400 3,085.00 103,039,000
東邦亜鉛 6,700 2,535.00 16,984,500
三菱マテリアル 78,300 1,984.00 155,347,200
住友金属鉱山 150,500 5,003.00 752,951,500
DOWAホールディングス 32,100 5,140.00 164,994,000
古河機械金属 20,000 1,247.00 24,940,000
エス・サイエンス 60,300 28.00 1,688,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 14,200 1,281.00 18,190,200
東邦チタニウム 22,100 1,645.00 36,354,500
UACJ 18,100 2,116.00 38,299,600
CKサンエツ 2,500 3,870.00 9,675,000
古河電気工業 37,500 2,123.00 79,612,500
住友電気工業 452,100 1,416.00 640,173,600
フジクラ 137,800 593.00 81,715,400
昭和電線ホールディングス 10,800 1,670.00 18,036,000
東京特殊電線 1,800 2,687.00 4,836,600
タツタ電線 21,900 458.00 10,030,200
カナレ電気 1,900 1,672.00 3,176,800
平河ヒューテック 6,900 1,052.00 7,258,800
リョービ 14,300 1,055.00 15,086,500
アーレスティ 13,200 352.00 4,646,400
アサヒホールディングス 49,500 2,040.00 100,980,000
東洋製罐グループホールディングス 73,500 1,386.00 101,871,000
ホッカンホールディングス 6,500 1,238.00 8,047,000
コロナ 6,800 825.00 5,610,000
横河ブリッジホールディングス 20,000 1,890.00 37,800,000
駒井ハルテック 2,200 1,872.00 4,118,400
高田機工 600 2,712.00 1,627,200
三和ホールディングス 116,500 1,149.00 133,858,500
文化シヤッター 38,300 944.00 36,155,200
三協立山 15,500 587.00 9,098,500
アルインコ 8,800 847.00 7,453,600
東洋シヤッター 2,000 565.00 1,130,000
LIXIL 194,600 2,404.00 467,818,400
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日本フイルコン
8,500 506.00 4,301,000
ノーリツ 22,300 1,499.00 33,427,700
長府製作所 12,600 1,871.00 23,574,600
リンナイ 22,700 8,740.00 198,398,000
ユニプレス 19,200 755.00 14,496,000
ダイニチ工業 6,000 625.00 3,750,000
日東精工 15,000 498.00 7,470,000
三洋工業 1,300 1,785.00 2,320,500
岡部
21,800 647.00 14,104,600
ジーテクト 14,800 1,255.00 18,574,000
東プレ 21,600 1,062.00 22,939,200
高周波熱錬 20,200 571.00 11,534,200
東京製綱 7,600 844.00 6,414,400
サンコール 10,700 500.00 5,350,000
モリテックスチール 9,600 301.00 2,889,600
パイオラックス 17,300 1,443.00 24,963,900
エイチワン
11,900 585.00 6,961,500
日本発条 110,600 828.00 91,576,800
中央発條 6,000 670.00 4,020,000
アドバネクス 1,700 1,740.00 2,958,000
三浦工業 51,900 2,722.00 141,271,800
タクマ 39,800 1,433.00 57,033,400
テクノプロ・ホールディングス 71,600 2,870.00 205,492,000
アトラグループ 2,200 253.00 556,600
インターワークス 3,700 375.00 1,387,500
アイ・アールジャパンホールディング
5,500 3,885.00 21,367,500
ス
KeePer技研 7,700 2,382.00 18,341,400
ファーストロジック 2,200 776.00 1,707,200
三機サービス 2,100 1,153.00 2,421,300
Gunosy 6,500 939.00 6,103,500
デザインワン・ジャパン 3,100 182.00 564,200
イー・ガーディアン 4,600 2,900.00 13,340,000
リブセンス 7,200 163.00 1,173,600
ジャパンマテリアル 36,800 1,876.00 69,036,800
ベクトル 16,700 1,193.00 19,923,100
ウチヤマホールディングス 6,200 306.00 1,897,200
チャーム・ケア・コーポレーション 8,900 1,100.00 9,790,000
キャリアリンク 4,400 1,443.00 6,349,200
IBJ 9,700 689.00 6,683,300
アサンテ 5,300 1,480.00 7,844,000
バリューHR 9,800 1,279.00 12,534,200
M&Aキャピタルパートナーズ 9,800 3,195.00 31,311,000
ライドオンエクスプレスホールディン
4,600 1,147.00 5,276,200
グス
ERIホールディングス 3,300 1,268.00 4,184,400
アビスト 1,900 2,742.00 5,209,800
シグマクシス・ホールディングス 14,400 1,118.00 16,099,200
ウィルグループ 8,900 1,102.00 9,807,800
エスクロー・エージェント・ジャパン 14,800 165.00 2,442,000
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メドピア
8,900 2,569.00 22,864,100
レアジョブ 2,300 755.00 1,736,500
リクルートホールディングス 900,100 4,376.00 3,938,837,600
エラン 16,400 951.00 15,596,400
ツガミ 26,600 1,205.00 32,053,000
オークマ 13,500 4,725.00 63,787,500
芝浦機械 14,000 2,837.00 39,718,000
アマダ 195,100 1,014.00 197,831,400
アイダエンジニアリング
30,600 950.00 29,070,000
滝澤鉄工所 3,800 1,288.00 4,894,400
FUJI 54,400 2,152.00 117,068,800
牧野フライス製作所 13,200 4,125.00 54,450,000
オーエスジー 56,500 1,647.00 93,055,500
ダイジェット工業 1,500 942.00 1,413,000
旭ダイヤモンド工業 31,700 567.00 17,973,900
DMG森精機 71,700 1,623.00 116,369,100
ソディック
26,800 739.00 19,805,200
ディスコ 18,200 31,700.00 576,940,000
日東工器 6,500 1,470.00 9,555,000
日進工具 9,700 1,427.00 13,841,900
パンチ工業 10,500 464.00 4,872,000
冨士ダイス 5,800 640.00 3,712,000
土木管理総合試験所 5,700 325.00 1,852,500
ネットマーケティング 5,800 706.00 4,094,800
日本郵政 1,495,600 893.00 1,335,570,800
ベルシステム24ホールディングス 17,200 1,413.00 24,303,600
鎌倉新書 13,600 559.00 7,602,400
SMN 2,700 590.00 1,593,000
一蔵 1,700 393.00 668,100
グローバルキッズCOMPANY 2,100 692.00 1,453,200
エアトリ 7,400 2,840.00 21,016,000
アトラエ 8,400 1,640.00 13,776,000
ストライク 4,800 3,835.00 18,408,000
ソラスト 29,300 830.00 24,319,000
セラク 3,800 1,177.00 4,472,600
インソース 12,100 1,978.00 23,933,800
豊田自動織機 97,000 8,280.00 803,160,000
豊和工業 6,400 764.00 4,889,600
OKK 4,500 1,254.00 5,643,000
石川製作所 3,200 1,337.00 4,278,400
東洋機械金属 8,200 579.00 4,747,800
津田駒工業 2,400 565.00 1,356,000
エンシュウ 2,800 654.00 1,831,200
島精機製作所 18,100 1,910.00 34,571,000
オプトラン 15,500 1,851.00 28,690,500
NCホールディングス 2,800 1,663.00 4,656,400
イワキ 7,900 1,045.00 8,255,500
フリュー 10,900 1,041.00 11,346,900
ヤマシンフィルタ 23,000 342.00 7,866,000
日阪製作所 14,500 750.00 10,875,000
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やまびこ
22,900 1,355.00 31,029,500
野村マイクロ・サイエンス 4,200 3,535.00 14,847,000
平田機工 5,700 4,770.00 27,189,000
ペガサスミシン製造 12,600 594.00 7,484,400
マルマエ 5,100 2,099.00 10,704,900
タツモ 5,800 1,286.00 7,458,800
ナブテスコ 68,900 2,963.00 204,150,700
三井海洋開発 13,200 1,195.00 15,774,000
レオン自動機
13,200 1,105.00 14,586,000
SMC 36,700 61,150.00 2,244,205,000
ホソカワミクロン 8,500 2,460.00 20,910,000
ユニオンツール 4,600 3,745.00 17,227,000
オイレス工業 16,900 1,499.00 25,333,100
日精エー・エス・ビー機械 4,400 2,929.00 12,887,600
サトーホールディングス 16,300 1,846.00 30,089,800
技研製作所 10,900 3,520.00 38,368,000
日本エアーテック
5,700 1,032.00 5,882,400
カワタ 3,900 1,099.00 4,286,100
日精樹脂工業 8,500 950.00 8,075,000
オカダアイヨン 4,000 1,493.00 5,972,000
ワイエイシイホールディングス 5,000 1,443.00 7,215,000
小松製作所 566,800 2,960.00 1,677,728,000
住友重機械工業 70,000 2,807.00 196,490,000
日立建機 50,100 2,920.00 146,292,000
日工 16,700 608.00 10,153,600
巴工業 4,800 2,276.00 10,924,800
井関農機 11,000 1,214.00 13,354,000
TOWA 10,700 1,986.00 21,250,200
丸山製作所 2,400 1,517.00 3,640,800
北川鉄工所 5,400 1,250.00 6,750,000
シンニッタン 15,100 212.00 3,201,200
ローツェ 6,200 10,290.00 63,798,000
タカキタ 4,100 567.00 2,324,700
クボタ 605,900 2,237.50 1,355,701,250
荏原実業 5,800 2,239.00 12,986,200
東洋エンジニアリング 16,500 606.00 9,999,000
三菱化工機 4,000 1,919.00 7,676,000
月島機械 22,000 1,029.00 22,638,000
帝国電機製作所 8,500 1,630.00 13,855,000
東京機械製作所 5,100 801.00 4,085,100
新東工業 26,300 673.00 17,699,900
澁谷工業 10,600 2,307.00 24,454,200
アイチコーポレーション 17,900 880.00 15,752,000
小森コーポレーション 31,100 703.00 21,863,300
鶴見製作所 9,400 1,803.00 16,948,200
住友精密工業 1,800 2,203.00 3,965,400
日本ギア工業 4,800 258.00 1,238,400
酒井重工業 2,200 3,075.00 6,765,000
荏原製作所 50,000 5,820.00 291,000,000
石井鐵工所 900 2,833.00 2,549,700
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酉島製作所
10,900 1,244.00 13,559,600
北越工業 11,400 834.00 9,507,600
ダイキン工業 151,700 20,405.00 3,095,438,500
オルガノ 3,600 8,660.00 31,176,000
トーヨーカネツ 4,600 2,385.00 10,971,000
栗田工業 66,200 4,510.00 298,562,000
椿本チエイン 16,400 2,933.00 48,101,200
大同工業 5,400 893.00 4,822,200
日機装
35,600 819.00 29,156,400
木村化工機 10,200 751.00 7,660,200
レイズネクスト 18,400 1,070.00 19,688,000
アネスト岩田 19,500 838.00 16,341,000
ダイフク 65,500 7,480.00 489,940,000
サムコ 3,200 2,400.00 7,680,000
加藤製作所 6,000 762.00 4,572,000
油研工業 1,600 1,684.00 2,694,400
タダノ
63,700 911.00 58,030,700
フジテック 42,600 2,560.00 109,056,000
CKD 35,100 1,630.00 57,213,000
キトー 10,400 1,637.00 17,024,800
平和 34,900 1,878.00 65,542,200
理想科学工業 9,700 2,353.00 22,824,100
SANKYO 27,000 3,780.00 102,060,000
日本金銭機械 12,700 649.00 8,242,300
マースグループホールディングス 8,000 1,629.00 13,032,000
フクシマガリレイ 8,300 3,670.00 30,461,000
オーイズミ 4,400 436.00 1,918,400
ダイコク電機 5,800 1,231.00 7,139,800
竹内製作所 19,000 2,419.00 45,961,000
アマノ 32,700 2,457.00 80,343,900
JUKI 17,400 702.00 12,214,800
サンデン 17,500 189.00 3,307,500
ジャノメ 10,700 686.00 7,340,200
ブラザー工業 149,300 2,293.00 342,344,900
マックス 16,000 1,576.00 25,216,000
モリタホールディングス 20,000 1,296.00 25,920,000
グローリー 31,300 2,136.00 66,856,800
新晃工業 11,700 1,572.00 18,392,400
大和冷機工業 18,100 1,084.00 19,620,400
セガサミーホールディングス 124,100 2,207.00 273,888,700
日本ピストンリング 4,600 1,298.00 5,970,800
リケン 5,100 2,383.00 12,153,300
TPR 15,900 1,238.00 19,684,200
ツバキ・ナカシマ 27,500 897.00 24,667,500
ホシザキ 36,600 7,520.00 275,232,000
大豊工業 10,200 623.00 6,354,600
日本精工 228,300 700.00 159,810,000
NTN 254,700 209.00 53,232,300
ジェイテクト 115,500 925.00 106,837,500
不二越 10,000 3,620.00 36,200,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ミネベアミツミ
210,100 2,430.00 510,543,000
日本トムソン 32,300 486.00 15,697,800
THK 70,600 2,585.00 182,501,000
ユーシン精機 9,900 665.00 6,583,500
前澤給装工業 9,000 904.00 8,136,000
イーグル工業 14,800 1,017.00 15,051,600
前澤工業 8,100 628.00 5,086,800
日本ピラー工業 11,900 2,460.00 29,274,000
キッツ
39,700 647.00 25,685,900
日立製作所 601,600 6,314.00 3,798,502,400
東芝 218,500 5,322.00 1,162,857,000
三菱電機 1,222,900 1,326.50 1,622,176,850
富士電機 73,400 5,620.00 412,508,000
東洋電機製造 4,500 936.00 4,212,000
安川電機 131,100 4,205.00 551,275,500
シンフォニア テクノロジー 14,200 1,238.00 17,579,600
明電舎
20,000 2,275.00 45,500,000
オリジン 3,000 1,162.00 3,486,000
山洋電気 5,200 5,330.00 27,716,000
デンヨー 10,100 1,591.00 16,069,100
PHCホールディングス 19,300 1,601.00 30,899,300
ベイカレント・コンサルティング 8,500 42,450.00 360,825,000
Orchestra Holding
2,300 2,428.00 5,584,400
s
アイモバイル 4,200 1,321.00 5,548,200
キャリアインデックス 4,000 538.00 2,152,000
MS-Japan 4,900 822.00 4,027,800
船場 1,400 691.00 967,400
ジャパンエレベーターサービスホール
38,000 1,636.00 62,168,000
ディングス
フルテック 1,700 1,355.00 2,303,500
グリーンズ 4,500 624.00 2,808,000
ツナググループ・ホールディングス 2,800 263.00 736,400
GAMEWITH 3,600 474.00 1,706,400
MS&Consulting 1,700 695.00 1,181,500
ウェルビー 7,700 916.00 7,053,200
エル・ティー・エス 1,600 2,706.00 4,329,600
ミダックホールディングス 5,400 2,015.00 10,881,000
日総工産 9,300 631.00 5,868,300
キュービーネットホールディングス 5,500 1,317.00 7,243,500
RPAホールディングス 16,700 390.00 6,513,000
三櫻工業 17,300 686.00 11,867,800
マキタ 148,600 3,798.00 564,382,800
東芝テック 13,400 4,340.00 58,156,000
芝浦メカトロニクス 2,200 7,090.00 15,598,000
マブチモーター 28,900 3,440.00 99,416,000
日本電産 308,700 8,266.00 2,551,714,200
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 5,100 390.00 1,989,000
トレックス・セミコンダクター 6,000 2,237.00 13,422,000
東光高岳 7,000 1,616.00 11,312,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダブル・スコープ
35,900 851.00 30,550,900
宮越ホールディングス 4,700 834.00 3,919,800
ダイヘン 13,000 3,715.00 48,295,000
ヤーマン 20,400 1,173.00 23,929,200
JVCケンウッド 101,800 193.00 19,647,400
ミマキエンジニアリング 11,200 678.00 7,593,600
I-PEX 5,800 1,438.00 8,340,400
日新電機 29,300 1,338.00 39,203,400
大崎電気工業
22,400 500.00 11,200,000
オムロン 104,100 7,050.00 733,905,000
日東工業 15,700 1,539.00 24,162,300
IDEC 15,400 2,264.00 34,865,600
正興電機製作所 3,800 1,073.00 4,077,400
不二電機工業 2,500 1,121.00 2,802,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション 39,600 2,234.00 88,466,400
サクサホールディングス 2,400 1,500.00 3,600,000
メルコホールディングス
3,000 3,820.00 11,460,000
テクノメディカ 2,800 1,545.00 4,326,000
ダイヤモンドエレクトリックホール
3,500 877.00 3,069,500
ディングス
日本電気 155,400 5,290.00 822,066,000
富士通 112,600 19,150.00 2,156,290,000
沖電気工業 49,600 866.00 42,953,600
岩崎通信機 5,300 810.00 4,293,000
電気興業 6,400 2,438.00 15,603,200
サンケン電気 11,400 4,825.00 55,005,000
ナカヨ 1,900 1,058.00 2,010,200
アイホン 6,600 1,702.00 11,233,200
ルネサスエレクトロニクス 679,300 1,370.00 930,641,000
セイコーエプソン 150,100 1,960.00 294,196,000
ワコム 97,000 920.00 89,240,000
アルバック 24,900 5,090.00 126,741,000
アクセル 5,100 865.00 4,411,500
EIZO 9,500 3,405.00 32,347,500
ジャパンディスプレイ 427,100 68.00 29,042,800
日本信号 30,100 888.00 26,728,800
京三製作所 26,300 431.00 11,335,300
能美防災 15,700 1,854.00 29,107,800
ホーチキ 8,600 1,197.00 10,294,200
星和電機 5,500 513.00 2,821,500
エレコム 28,700 1,493.00 42,849,100
パナソニック ホールディングス 1,333,900 1,134.00 1,512,642,600
シャープ 134,700 1,104.00 148,708,800
アンリツ 80,500 1,494.00 120,267,000
富士通ゼネラル 34,000 2,249.00 76,466,000
ソニーグループ 783,400 10,720.00 8,398,048,000
TDK 181,100 4,030.00 729,833,000
帝国通信工業 5,600 1,403.00 7,856,800
タムラ製作所 47,100 542.00 25,528,200
アルプスアルパイン 107,800 1,284.00 138,415,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
池上通信機
3,900 600.00 2,340,000
日本電波工業 12,500 1,075.00 13,437,500
鈴木 6,200 755.00 4,681,000
メイコー 13,500 3,745.00 50,557,500
日本トリム 2,300 2,314.00 5,322,200
ローランド ディー.ジー. 7,400 3,180.00 23,532,000
フォスター電機 12,300 721.00 8,868,300
SMK 2,900 2,128.00 6,171,200
ヨコオ
8,900 2,509.00 22,330,100
ティアック 19,600 114.00 2,234,400
ホシデン 29,300 1,278.00 37,445,400
ヒロセ電機 18,700 17,430.00 325,941,000
日本航空電子工業 27,500 1,818.00 49,995,000
TOA 13,500 756.00 10,206,000
マクセル 24,200 1,144.00 27,684,800
古野電気 14,900 972.00 14,482,800
ユニデンホールディングス
2,800 3,485.00 9,758,000
スミダコーポレーション 11,700 789.00 9,231,300
アイコム 4,500 2,435.00 10,957,500
リオン 4,600 2,466.00 11,343,600
本多通信工業 9,800 471.00 4,615,800
横河電機 121,700 2,264.00 275,528,800
新電元工業 4,700 2,846.00 13,376,200
アズビル 73,200 3,830.00 280,356,000
東亜ディーケーケー 6,300 912.00 5,745,600
日本光電工業 50,500 3,160.00 159,580,000
チノー 4,000 1,620.00 6,480,000
共和電業 12,400 339.00 4,203,600
日本電子材料 6,200 1,901.00 11,786,200
堀場製作所 22,600 6,320.00 142,832,000
アドバンテスト 93,000 8,530.00 793,290,000
小野測器 5,300 471.00 2,496,300
エスペック 9,800 1,745.00 17,101,000
キーエンス 113,300 50,330.00 5,702,389,000
日置電機 6,000 7,080.00 42,480,000
シスメックス 100,400 7,717.00 774,786,800
日本マイクロニクス 20,700 1,493.00 30,905,100
メガチップス 11,100 3,275.00 36,352,500
OBARA GROUP 5,400 2,901.00 15,665,400
IMAGICA GROUP 9,800 635.00 6,223,000
澤藤電機 1,600 1,440.00 2,304,000
デンソー 265,200 7,241.00 1,920,313,200
原田工業 6,100 914.00 5,575,400
コーセル 13,900 772.00 10,730,800
イリソ電子工業 10,500 3,110.00 32,655,000
オプテックスグループ 20,500 1,833.00 37,576,500
千代田インテグレ 5,100 2,087.00 10,643,700
レーザーテック 53,700 18,125.00 973,312,500
スタンレー電気 85,000 2,235.00 189,975,000
岩崎電気 4,400 2,282.00 10,040,800
115/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ウシオ電機
62,500 1,678.00 104,875,000
岡谷電機産業 9,100 269.00 2,447,900
ヘリオス テクノ ホールディング 10,800 285.00 3,078,000
エノモト 3,500 1,592.00 5,572,000
日本セラミック 11,600 2,312.00 26,819,200
遠藤照明 5,800 800.00 4,640,000
古河電池 8,900 1,184.00 10,537,600
双信電機 6,000 529.00 3,174,000
山一電機
8,700 1,700.00 14,790,000
図研 8,200 2,647.00 21,705,400
日本電子 25,400 5,870.00 149,098,000
カシオ計算機 83,800 1,331.00 111,537,800
ファナック 109,700 19,595.00 2,149,571,500
日本シイエムケイ 23,600 523.00 12,342,800
エンプラス 3,100 3,420.00 10,602,000
大真空 16,400 1,077.00 17,662,800
ローム
54,700 9,160.00 501,052,000
浜松ホトニクス 87,600 5,740.00 502,824,000
三井ハイテック 11,800 11,030.00 130,154,000
新光電気工業 36,800 5,060.00 186,208,000
京セラ 176,000 6,877.00 1,210,352,000
協栄産業 1,300 1,311.00 1,704,300
太陽誘電 59,000 4,955.00 292,345,000
村田製作所 358,700 8,061.00 2,891,480,700
双葉電子工業 21,500 662.00 14,233,000
日東電工 75,600 8,990.00 679,644,000
北陸電気工業 4,700 1,128.00 5,301,600
東海理化電機製作所 32,900 1,354.00 44,546,600
ニチコン 37,300 1,203.00 44,871,900
日本ケミコン 11,900 1,859.00 22,122,100
KOA 18,300 1,553.00 28,419,900
三井E&Sホールディングス 45,100 355.00 16,010,500
日立造船 103,600 683.00 70,758,800
三菱重工業 192,200 4,382.00 842,220,400
川崎重工業 89,100 2,262.00 201,544,200
IHI 78,100 3,095.00 241,719,500
名村造船所 35,700 328.00 11,709,600
サノヤスホールディングス 15,400 127.00 1,955,800
スプリックス 3,600 1,177.00 4,237,200
マネジメントソリューションズ 5,900 4,415.00 26,048,500
プロレド・パートナーズ 2,700 572.00 1,544,400
and factory 2,800 412.00 1,153,600
テノ.ホールディングス 1,500 629.00 943,500
フロンティア・マネジメント 3,100 928.00 2,876,800
ピアラ 1,900 810.00 1,539,000
コプロ・ホールディングス 2,300 1,009.00 2,320,700
ギークス 2,000 1,137.00 2,274,000
カーブスホールディングス 32,800 682.00 22,369,600
フォーラムエンジニアリング 8,000 829.00 6,632,000
116/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FAST FITNESS JAPA
2,200 1,827.00 4,019,400
N
日本車輌製造
4,400 2,047.00 9,006,800
三菱ロジスネクスト 16,500 773.00 12,754,500
近畿車輌 1,400 1,136.00 1,590,400
一家ホールディングス 2,300 527.00 1,212,100
フルサト・マルカホールディングス 11,500 3,570.00 41,055,000
ヤマエグループホールディングス 7,900 1,051.00 8,302,900
藤久ホールディングス 3,000 687.00 2,061,000
FPG 41,400 790.00 32,706,000
島根銀行
3,700 519.00 1,920,300
じもとホールディングス 8,600 608.00 5,228,800
全国保証 29,400 4,555.00 133,917,000
めぶきフィナンシャルグループ 563,300 254.00 143,078,200
ジャパンインベストメントアドバイ
9,600 1,161.00 11,145,600
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 15,100 1,699.00 25,654,900
九州フィナンシャルグループ 239,800 391.00 93,761,800
かんぽ生命保険 124,200 2,061.00 255,976,200
ゆうちょ銀行 291,300 970.00 282,561,000
あんしん保証 5,000 284.00 1,420,000
富山第一銀行 29,000 328.00 9,512,000
コンコルディア・フィナンシャルグ
673,200 456.00 306,979,200
ループ
ジェイリース 4,100 1,512.00 6,199,200
西日本フィナンシャルホールディング
72,500 760.00 55,100,000
ス
イントラスト 5,200 517.00 2,688,400
日本モーゲージサービス 6,900 955.00 6,589,500
CASA 4,400 803.00 3,533,200
アルヒ 18,200 975.00 17,745,000
プレミアグループ 6,200 3,770.00 23,374,000
日産自動車 1,474,900 499.70 737,007,530
いすゞ自動車 382,400 1,469.00 561,745,600
トヨタ自動車 6,124,600 2,082.00 12,751,417,200
日野自動車 156,100 685.00 106,928,500
三菱自動車工業 462,700 340.00 157,318,000
エフテック 8,500 530.00 4,505,000
レシップホールディングス 4,700 551.00 2,589,700
GMB 2,300 711.00 1,635,300
ファルテック 2,300 631.00 1,451,300
武蔵精密工業 27,800 1,298.00 36,084,400
日産車体 18,400 570.00 10,488,000
新明和工業 34,400 956.00 32,886,400
極東開発工業 22,100 1,306.00 28,862,600
トピー工業 10,000 1,240.00 12,400,000
ティラド 3,000 2,245.00 6,735,000
曙ブレーキ工業 68,600 148.00 10,152,800
タチエス 21,500 1,004.00 21,586,000
NOK 56,000 1,137.00 63,672,000
117/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フタバ産業
30,100 366.00 11,016,600
KYB 12,300 2,799.00 34,427,700
市光工業 14,900 367.00 5,468,300
大同メタル工業 24,100 549.00 13,230,900
プレス工業 58,800 381.00 22,402,800
ミクニ 15,500 376.00 5,828,000
太平洋工業 25,400 973.00 24,714,200
河西工業 15,400 272.00 4,188,800
アイシン
91,500 3,705.00 339,007,500
マツダ 384,300 940.00 361,242,000
今仙電機製作所 8,300 574.00 4,764,200
本田技研工業 961,400 3,247.00 3,121,665,800
スズキ 273,300 3,840.00 1,049,472,000
SUBARU 348,500 1,934.50 674,173,250
安永 5,700 666.00 3,796,200
ヤマハ発動機 163,200 2,744.00 447,820,800
小糸製作所
66,600 4,595.00 306,027,000
TBK 13,800 343.00 4,733,400
エクセディ 18,800 1,622.00 30,493,600
ミツバ 21,900 347.00 7,599,300
豊田合成 38,700 1,872.00 72,446,400
愛三工業 19,600 718.00 14,072,800
盟和産業 1,400 1,011.00 1,415,400
日本プラスト 9,700 488.00 4,733,600
ヨロズ 11,100 725.00 8,047,500
エフ・シー・シー 20,400 1,342.00 27,376,800
新家工業 2,900 1,554.00 4,506,600
シマノ 48,800 22,035.00 1,075,308,000
テイ・エス テック 52,800 1,361.00 71,860,800
三十三フィナンシャルグループ 11,000 1,401.00 15,411,000
第四北越フィナンシャルグループ 19,200 2,464.00 47,308,800
ひろぎんホールディングス 173,900 613.00 106,600,700
マーキュリアホールディングス 5,500 584.00 3,212,000
おきなわフィナンシャルグループ 10,900 2,198.00 23,958,200
ダイレクトマーケティングミックス 13,300 1,564.00 20,801,200
ポピンズ 2,800 1,926.00 5,392,800
LITALICO 9,600 2,472.00 23,731,200
十六フィナンシャルグループ 15,800 2,202.00 34,791,600
北國フィナンシャルホールディングス 11,100 4,360.00 48,396,000
ネットプロテクションズホールディン
37,400 582.00 21,766,800
グス
プロクレアホールディングス 13,000 1,797.00 23,361,000
ジャムコ 7,300 787.00 5,745,100
小野建 11,600 1,475.00 17,110,000
はるやまホールディングス 6,000 446.00 2,676,000
南陽 2,500 1,784.00 4,460,000
ノジマ 19,900 2,904.00 57,789,600
佐鳥電機 7,700 1,260.00 9,702,000
カッパ・クリエイト 17,300 1,342.00 23,216,600
エコートレーディング 2,400 581.00 1,394,400
118/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
伯東
7,500 2,858.00 21,435,000
コンドーテック 9,300 1,082.00 10,062,600
中山福 6,600 345.00 2,277,000
ライトオン 9,300 698.00 6,491,400
ナガイレーベン 15,800 1,917.00 30,288,600
三菱食品 11,900 3,165.00 37,663,500
良品計画 141,700 1,249.00 176,983,300
パリミキホールディングス 15,700 258.00 4,050,600
松田産業
9,000 2,176.00 19,584,000
第一興商 23,300 3,535.00 82,365,500
メディパルホールディングス 126,600 2,225.00 281,685,000
アドヴァングループ 11,900 773.00 9,198,700
SPK 5,000 1,313.00 6,565,000
萩原電気ホールディングス 4,500 1,883.00 8,473,500
アルビス 3,900 2,206.00 8,603,400
アズワン 17,600 6,260.00 110,176,000
スズデン
4,100 1,982.00 8,126,200
尾家産業 2,600 888.00 2,308,800
シモジマ 7,600 898.00 6,824,800
ドウシシャ 11,600 1,550.00 17,980,000
小津産業 2,800 2,000.00 5,600,000
コナカ 14,200 332.00 4,714,400
高速 7,200 1,527.00 10,994,400
ハウス オブ ローゼ 1,700 1,661.00 2,823,700
G-7ホールディングス 13,700 1,507.00 20,645,900
たけびし 4,500 1,447.00 6,511,500
イオン北海道 19,900 1,037.00 20,636,300
コジマ 21,100 600.00 12,660,000
ヒマラヤ 4,100 913.00 3,743,300
コーナン商事 17,500 3,545.00 62,037,500
ネットワンシステムズ 45,300 3,045.00 137,938,500
エコス 4,400 2,010.00 8,844,000
ワタミ 14,900 899.00 13,395,100
マルシェ 4,100 463.00 1,898,300
リックス 2,800 1,561.00 4,370,800
システムソフト 29,600 102.00 3,019,200
パン・パシフィック・インターナショ
246,300 1,959.00 482,501,700
ナルホールディングス
丸文 10,600 686.00 7,271,600
西松屋チェーン 26,100 1,539.00 40,167,900
ゼンショーホールディングス 60,100 2,925.00 175,792,500
ハピネット 9,900 1,498.00 14,830,200
幸楽苑ホールディングス 7,500 1,252.00 9,390,000
ハークスレイ 5,300 456.00 2,416,800
橋本総業ホールディングス 2,400 1,961.00 4,706,400
日本ライフライン 36,500 1,056.00 38,544,000
サイゼリヤ 18,300 2,335.00 42,730,500
タカショー 9,400 698.00 6,561,200
VTホールディングス 46,300 456.00 21,112,800
アルゴグラフィックス 9,600 2,958.00 28,396,800
119/292
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
魚力
3,200 2,178.00 6,969,600
IDOM 37,300 670.00 24,991,000
日本エム・ディ・エム 7,300 1,519.00 11,088,700
ポプラ 3,400 137.00 465,800
フジ・コーポレーション 6,500 1,133.00 7,364,500
ユナイテッドアローズ 12,900 1,781.00 22,974,900
進和 7,400 2,019.00 14,940,600
エスケイジャパン 2,800 427.00 1,195,600
ダイトロン
5,100 2,015.00 10,276,500
ハイデイ日高 17,800 1,907.00 33,944,600
シークス 16,900 991.00 16,747,900
YU-WA CREATION HO
7,200 213.00 1,533,600
LDINGS
コロワイド 50,600 1,620.00 81,972,000
ピーシーデポコーポレーション 14,300 312.00 4,461,600
田中商事 2,800 610.00 1,708,000
オーハシテクニカ 6,500 1,274.00 8,281,000
壱番屋 8,700 4,895.00 42,586,500
白銅
4,000 2,386.00 9,544,000
トップカルチャー 4,600 278.00 1,278,800
PLANT 3,100 666.00 2,064,600
スギホールディングス 24,600 5,270.00 129,642,000
ダイコー通産 1,400 1,288.00 1,803,200
薬王堂ホールディングス 6,200 1,849.00 11,463,800
島津製作所 157,100 4,555.00 715,590,500
JMS 10,300 573.00 5,901,900
クボテック 2,800 255.00 714,000
長野計器 8,800 1,129.00 9,935,200
ブイ・テクノロジー 5,400 3,075.00 16,605,000
スター精密 18,000 1,468.00 26,424,000
東京計器 8,000 1,122.00 8,976,000
愛知時計電機 5,100 1,452.00 7,405,200
インターアクション 6,200 1,950.00 12,090,000
オーバル 11,300 306.00 3,457,800
東京精密 20,600 4,575.00 94,245,000
マニー 48,400 1,402.00 67,856,800
ニコン 186,100 1,452.00 270,217,200
トプコン 58,800 1,602.00 94,197,600
オリンパス 639,200 2,283.00 1,459,293,600
理研計器 9,500 3,915.00 37,192,500
SCREENホールディングス 21,000 10,700.00 224,700,000
キヤノン電子 11,500 1,483.00 17,054,500
タムロン 9,400 2,345.00 22,043,000
HOYA 244,000 12,390.00 3,023,160,000
シード 6,000 494.00 2,964,000
ノーリツ鋼機 11,200 2,055.00 23,016,000
A&Dホロンホールディングス 14,100 843.00 11,886,300
朝日インテック 137,100 2,409.00 330,273,900
キヤノン 621,500 3,172.00 1,971,398,000
リコー 330,700 1,042.00 344,589,400
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シチズン時計
138,300 493.00 68,181,900
リズム 4,000 1,652.00 6,608,000
大研医器 10,100 506.00 5,110,600
メニコン 40,500 2,548.00 103,194,000
シンシア 1,400 407.00 569,800
中本パックス 3,500 1,563.00 5,470,500
スノーピーク 16,300 2,098.00 34,197,400
パラマウントベッドホールディングス 24,000 2,064.00 49,536,000
トランザクション
7,300 996.00 7,270,800
粧美堂 4,000 419.00 1,676,000
ニホンフラッシュ 10,400 923.00 9,599,200
前田工繊 13,000 2,681.00 34,853,000
永大産業 15,800 271.00 4,281,800
アートネイチャー 10,800 725.00 7,830,000
バンダイナムコホールディングス 109,200 8,422.00 919,682,400
アイフィスジャパン 3,400 643.00 2,186,200
共立印刷
20,000 134.00 2,680,000
SHOEI 11,500 4,595.00 52,842,500
フランスベッドホールディングス 16,200 870.00 14,094,000
マーベラス 19,300 752.00 14,513,600
パイロットコーポレーション 20,000 5,030.00 100,600,000
萩原工業 7,900 1,058.00 8,358,200
エイベックス 21,100 1,338.00 28,231,800
フジシールインターナショナル 28,800 1,720.00 49,536,000
タカラトミー 51,600 1,175.00 60,630,000
広済堂ホールディングス 7,700 776.00 5,975,200
エステールホールディングス 3,100 638.00 1,977,800
レック 15,800 857.00 13,540,600
タカノ 4,400 797.00 3,506,800
三光合成 14,300 339.00 4,847,700
プロネクサス 9,700 1,044.00 10,126,800
ホクシン 8,800 148.00 1,302,400
ウッドワン 3,900 1,243.00 4,847,700
大建工業 7,000 2,048.00 14,336,000
きもと 19,500 210.00 4,095,000
凸版印刷 181,000 2,113.00 382,453,000
大日本印刷 143,700 2,714.00 390,001,800
共同印刷 3,500 2,643.00 9,250,500
NISSHA 24,400 1,456.00 35,526,400
光村印刷 600 1,301.00 780,600
藤森工業 10,800 3,540.00 38,232,000
ヴィア・ホールディングス 16,000 148.00 2,368,000
TAKARA & COMPANY 7,500 1,920.00 14,400,000
前澤化成工業 7,800 1,286.00 10,030,800
未来工業 4,600 1,445.00 6,647,000
アシックス 105,700 1,928.00 203,789,600
ツツミ 3,100 1,890.00 5,859,000
ウェーブロックホールディングス 4,800 696.00 3,340,800
JSP 7,400 1,469.00 10,870,600
ニチハ 16,900 2,329.00 39,360,100
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ローランド
8,700 4,380.00 38,106,000
エフピコ 23,000 2,823.00 64,929,000
小松ウオール工業 3,900 1,832.00 7,144,800
ヤマハ 72,700 5,020.00 364,954,000
河合楽器製作所 3,400 2,930.00 9,962,000
クリナップ 11,700 536.00 6,271,200
ピジョン 75,500 2,073.00 156,511,500
天馬 9,800 2,219.00 21,746,200
兼松サステック
600 1,719.00 1,031,400
キングジム 10,700 931.00 9,961,700
象印マホービン 32,900 1,352.00 44,480,800
リンテック 25,800 2,387.00 61,584,600
信越ポリマー 22,400 1,024.00 22,937,600
東リ 31,000 210.00 6,510,000
イトーキ 23,300 353.00 8,224,900
任天堂 70,600 58,190.00 4,108,214,000
三菱鉛筆
19,400 1,309.00 25,394,600
松風 4,900 1,567.00 7,678,300
タカラスタンダード 23,900 1,293.00 30,902,700
コクヨ 58,300 1,726.00 100,625,800
ナカバヤシ 11,200 490.00 5,488,000
ニフコ 41,700 2,680.00 111,756,000
立川ブラインド工業 5,300 1,035.00 5,485,500
グローブライド 10,600 2,429.00 25,747,400
オカムラ 40,300 1,168.00 47,070,400
バルカー 10,100 2,595.00 26,209,500
MUTOHホールディングス 900 2,210.00 1,989,000
伊藤忠商事 820,600 3,555.00 2,917,233,000
丸紅 1,170,200 1,283.00 1,501,366,600
スクロール 18,900 830.00 15,687,000
高島 1,700 2,418.00 4,110,600
ヨンドシーホールディングス 11,000 1,713.00 18,843,000
三陽商会 5,700 815.00 4,645,500
長瀬産業 62,600 1,858.00 116,310,800
ナイガイ 3,400 290.00 986,000
蝶理 6,900 1,932.00 13,330,800
豊田通商 119,200 4,400.00 524,480,000
オンワードホールディングス 71,400 247.00 17,635,800
三共生興 15,900 547.00 8,697,300
兼松 44,800 1,332.00 59,673,600
美津濃 11,700 2,078.00 24,312,600
ツカモトコーポレーション 1,600 1,206.00 1,929,600
ルックホールディングス 4,000 1,523.00 6,092,000
三井物産 935,400 3,109.00 2,908,158,600
日本紙パルプ商事 6,200 3,730.00 23,126,000
東京エレクトロン 79,400 54,920.00 4,360,648,000
カメイ 14,200 1,012.00 14,370,400
東都水産 600 4,465.00 2,679,000
OUGホールディングス 1,800 2,628.00 4,730,400
スターゼン 8,900 1,946.00 17,319,400
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セイコーホールディングス
17,600 2,251.00 39,617,600
山善 49,300 938.00 46,243,400
椿本興業 2,400 3,690.00 8,856,000
住友商事 761,400 1,803.50 1,373,184,900
BIPROGY 38,300 2,822.00 108,082,600
内田洋行 5,100 4,770.00 24,327,000
三菱商事 884,600 4,114.00 3,639,244,400
第一実業 5,300 3,560.00 18,868,000
キヤノンマーケティングジャパン
30,600 3,065.00 93,789,000
西華産業 6,000 1,593.00 9,558,000
佐藤商事 9,600 1,119.00 10,742,400
菱洋エレクトロ 7,300 2,091.00 15,264,300
東京産業 10,800 695.00 7,506,000
ユアサ商事 11,000 2,819.00 31,009,000
神鋼商事 2,800 3,580.00 10,024,000
トルク 5,000 201.00 1,005,000
阪和興業
23,500 3,045.00 71,557,500
正栄食品工業 8,000 3,920.00 31,360,000
カナデン 10,000 916.00 9,160,000
菱電商事 9,700 1,665.00 16,150,500
ニプロ 91,000 1,010.00 91,910,000
岩谷産業 28,800 5,080.00 146,304,000
ナイス 4,100 1,852.00 7,593,200
ニチモウ 1,700 2,619.00 4,452,300
極東貿易 3,600 2,525.00 9,090,000
アステナホールディングス 16,800 432.00 7,257,600
兼松エレクトロニクス 6,700 3,760.00 25,192,000
三愛オブリ 29,400 958.00 28,165,200
稲畑産業 25,900 2,104.00 54,493,600
GSIクレオス 5,900 1,191.00 7,026,900
明和産業 11,400 700.00 7,980,000
クワザワホールディングス 5,000 490.00 2,450,000
キムラタン 70,200 22.00 1,544,400
ゴールドウイン 21,500 6,390.00 137,385,000
ユニ・チャーム 241,100 4,274.00 1,030,461,400
デサント 22,900 2,250.00 51,525,000
キング 6,000 506.00 3,036,000
ワキタ 24,900 1,066.00 26,543,400
ヤマトインターナショナル 10,600 282.00 2,989,200
東邦ホールディングス 37,500 2,123.00 79,612,500
サンゲツ 31,400 1,564.00 49,109,600
ミツウロコグループホールディングス 16,500 981.00 16,186,500
シナネンホールディングス 4,400 3,230.00 14,212,000
伊藤忠エネクス 27,300 1,055.00 28,801,500
サンリオ 36,900 2,521.00 93,024,900
サンワ テクノス 7,100 1,375.00 9,762,500
リョーサン 13,200 2,335.00 30,822,000
新光商事 17,700 937.00 16,584,900
トーホー 5,300 1,089.00 5,771,700
三信電気 5,500 1,510.00 8,305,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東陽テクニカ
12,200 1,051.00 12,822,200
モスフードサービス 16,200 3,015.00 48,843,000
加賀電子 10,800 3,045.00 32,886,000
三益半導体工業 9,600 2,226.00 21,369,600
都築電気 6,100 1,419.00 8,655,900
ソーダニッカ 11,500 619.00 7,118,500
立花エレテック 9,000 1,618.00 14,562,000
木曽路 16,600 2,088.00 34,660,800
SRSホールディングス
17,600 808.00 14,220,800
千趣会 22,400 397.00 8,892,800
タカキュー 9,900 103.00 1,019,700
リテールパートナーズ 18,700 1,136.00 21,243,200
ケーヨー 22,800 934.00 21,295,200
上新電機 13,400 1,903.00 25,500,200
日本瓦斯 59,800 1,857.00 111,048,600
ロイヤルホールディングス 21,600 2,074.00 44,798,400
東天紅
600 921.00 552,600
いなげや 14,200 1,314.00 18,658,800
チヨダ 11,500 705.00 8,107,500
ライフコーポレーション 10,800 2,833.00 30,596,400
リンガーハット 14,900 2,213.00 32,973,700
MrMaxHD 15,400 602.00 9,270,800
テンアライド 12,400 311.00 3,856,400
AOKIホールディングス 23,800 625.00 14,875,000
オークワ 18,700 877.00 16,399,900
コメリ 19,000 2,765.00 52,535,000
青山商事 24,700 687.00 16,968,900
しまむら 14,300 11,490.00 164,307,000
はせがわ 6,700 264.00 1,768,800
高島屋 87,400 1,192.00 104,180,800
松屋 23,400 756.00 17,690,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 56,700 864.00 48,988,800
近鉄百貨店 4,300 2,533.00 10,891,900
丸井グループ 94,600 2,179.00 206,133,400
クレディセゾン 76,800 1,489.00 114,355,200
アクシアル リテイリング 9,100 3,025.00 27,527,500
井筒屋 5,800 297.00 1,722,600
イオン 451,400 2,355.00 1,063,047,000
イズミ 21,300 2,795.00 59,533,500
フォーバル 5,100 823.00 4,197,300
平和堂 22,000 1,973.00 43,406,000
フジ 31,500 2,271.00 71,536,500
ヤオコー 14,000 6,930.00 97,020,000
ゼビオホールディングス 16,700 907.00 15,146,900
ケーズホールディングス 110,600 1,360.00 150,416,000
PALTAC 17,300 4,510.00 78,023,000
三谷産業 19,300 308.00 5,944,400
Olympicグループ 6,200 629.00 3,899,800
日産東京販売ホールディングス 18,500 219.00 4,051,500
新生銀行 80,500 2,175.00 175,087,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
あおぞら銀行
68,800 2,581.00 177,572,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ 7,564,900 728.60 5,511,786,140
りそなホールディングス 1,367,400 515.90 705,441,660
三井住友トラスト・ホールディングス 223,400 3,986.00 890,472,400
三井住友フィナンシャルグループ 836,100 3,837.00 3,208,115,700
千葉銀行 390,600 711.00 277,716,600
群馬銀行 220,300 358.00 78,867,400
武蔵野銀行 17,500 1,723.00 30,152,500
千葉興業銀行
28,200 265.00 7,473,000
筑波銀行 48,000 192.00 9,216,000
七十七銀行 36,800 1,605.00 59,064,000
秋田銀行 7,800 1,656.00 12,916,800
山形銀行 12,600 854.00 10,760,400
岩手銀行 7,900 1,890.00 14,931,000
東邦銀行 97,700 200.00 19,540,000
東北銀行 5,900 990.00 5,841,000
ふくおかフィナンシャルグループ
99,000 2,251.00 222,849,000
静岡銀行 285,000 798.00 227,430,000
スルガ銀行 108,100 405.00 43,780,500
八十二銀行 264,700 447.00 118,320,900
山梨中央銀行 13,100 979.00 12,824,900
大垣共立銀行 23,300 1,866.00 43,477,800
福井銀行 10,400 1,334.00 13,873,600
清水銀行 5,000 1,487.00 7,435,000
富山銀行 1,900 1,866.00 3,545,400
滋賀銀行 22,100 2,434.00 53,791,400
南都銀行 18,400 2,000.00 36,800,000
百五銀行 113,500 328.00 37,228,000
京都銀行 42,200 5,480.00 231,256,000
紀陽銀行 40,000 1,401.00 56,040,000
ほくほくフィナンシャルグループ 73,200 867.00 63,464,400
山陰合同銀行 71,600 640.00 45,824,000
中国銀行 96,000 940.00 90,240,000
鳥取銀行 4,000 1,167.00 4,668,000
伊予銀行 154,900 611.00 94,643,900
百十四銀行 12,500 1,684.00 21,050,000
四国銀行 18,000 788.00 14,184,000
阿波銀行 18,000 2,125.00 38,250,000
大分銀行 6,900 1,797.00 12,399,300
宮崎銀行 7,400 2,044.00 15,125,600
佐賀銀行 6,900 1,441.00 9,942,900
琉球銀行 26,800 805.00 21,574,000
セブン銀行 366,000 244.00 89,304,000
みずほフィナンシャルグループ 1,544,800 1,538.00 2,375,902,400
高知銀行 4,300 721.00 3,100,300
山口フィナンシャルグループ 136,700 705.00 96,373,500
芙蓉総合リース 12,100 7,400.00 89,540,000
みずほリース 17,700 2,995.00 53,011,500
東京センチュリー 22,300 4,165.00 92,879,500
SBIホールディングス 152,300 2,862.00 435,882,600
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日本証券金融
48,500 910.00 44,135,000
アイフル 206,900 347.00 71,794,300
日本アジア投資 9,600 239.00 2,294,400
長野銀行 4,000 1,281.00 5,124,000
名古屋銀行 8,500 2,973.00 25,270,500
北洋銀行 175,500 235.00 41,242,500
愛知銀行 4,200 4,890.00 20,538,000
中京銀行 4,200 1,573.00 6,606,600
大光銀行
4,000 1,247.00 4,988,000
愛媛銀行 16,900 905.00 15,294,500
トマト銀行 4,300 1,016.00 4,368,800
京葉銀行 51,300 482.00 24,726,600
栃木銀行 58,300 243.00 14,166,900
北日本銀行 3,800 1,573.00 5,977,400
東和銀行 21,200 520.00 11,024,000
福島銀行 13,700 213.00 2,918,100
大東銀行
5,900 654.00 3,858,600
リコーリース 10,900 3,380.00 36,842,000
イオンフィナンシャルサービス 67,100 1,178.00 79,043,800
アコム 243,300 335.00 81,505,500
ジャックス 13,100 3,205.00 41,985,500
オリエントコーポレーション 333,500 123.00 41,020,500
オリックス 732,900 2,293.50 1,680,906,150
三菱HCキャピタル 436,700 574.00 250,665,800
ジャフコ グループ 47,100 1,524.00 71,780,400
九州リースサービス 6,100 569.00 3,470,900
トモニホールディングス 93,200 320.00 29,824,000
大和証券グループ本社 901,900 608.70 548,986,530
野村ホールディングス 1,883,200 473.20 891,130,240
岡三証券グループ 94,500 347.00 32,791,500
丸三証券 36,600 506.00 18,519,600
東洋証券 39,600 179.00 7,088,400
東海東京フィナンシャル・ホールディ
134,800 376.00 50,684,800
ングス
光世証券 2,400 460.00 1,104,000
水戸証券 32,300 256.00 8,268,800
いちよし証券 22,500 558.00 12,555,000
松井証券 60,400 828.00 50,011,200
SOMPOホールディングス 193,500 5,018.00 970,983,000
日本取引所グループ 301,100 1,889.50 568,928,450
マネックスグループ 101,600 513.00 52,120,800
極東証券 15,800 684.00 10,807,200
岩井コスモホールディングス 11,700 1,241.00 14,519,700
アイザワ証券グループ 19,100 641.00 12,243,100
フィデアホールディングス 11,300 1,280.00 14,464,000
池田泉州ホールディングス 137,700 184.00 25,336,800
アニコム ホールディングス 37,900 627.00 23,763,300
MS&ADインシュアランスグループ
269,000 3,755.00 1,010,095,000
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 13,200 238.00 3,141,600
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スパークス・グループ
57,000 244.00 13,908,000
小林洋行 2,600 226.00 587,600
第一生命ホールディングス 573,900 2,477.00 1,421,550,300
東京海上ホールディングス 378,400 6,750.00 2,554,200,000
アドバンテッジリスクマネジメント 6,100 485.00 2,958,500
イー・ギャランティ 18,200 2,012.00 36,618,400
アサックス 6,700 584.00 3,912,800
NECキャピタルソリューション 5,100 1,955.00 9,970,500
T&Dホールディングス
304,900 1,599.00 487,535,100
アドバンスクリエイト 6,000 925.00 5,550,000
三井不動産 534,000 2,646.50 1,413,231,000
三菱地所 774,400 1,790.50 1,386,563,200
平和不動産 20,700 3,740.00 77,418,000
東京建物 116,300 1,743.00 202,710,900
京阪神ビルディング 18,100 1,269.00 22,968,900
住友不動産 246,500 3,331.00 821,091,500
太平洋興発
4,700 618.00 2,904,600
テーオーシー 21,000 628.00 13,188,000
東京楽天地 1,900 3,905.00 7,419,500
レオパレス21 127,800 190.00 24,282,000
スターツコーポレーション 16,800 2,307.00 38,757,600
フジ住宅 14,400 610.00 8,784,000
空港施設 12,600 536.00 6,753,600
明和地所 5,900 588.00 3,469,200
ゴールドクレスト 9,700 1,656.00 16,063,200
リログループ 65,300 1,824.00 119,107,200
エスリード 4,900 1,641.00 8,040,900
日神グループホールディングス 20,200 444.00 8,968,800
日本エスコン 23,000 733.00 16,859,000
タカラレーベン 52,000 291.00 15,132,000
AVANTIA 6,200 832.00 5,158,400
イオンモール 61,800 1,537.00 94,986,600
毎日コムネット 4,300 700.00 3,010,000
ファースト住建 4,600 1,101.00 5,064,600
ランド 671,600 11.00 7,387,600
カチタス 30,500 2,943.00 89,761,500
東祥 8,900 1,259.00 11,205,100
トーセイ 17,000 1,092.00 18,564,000
穴吹興産 2,800 2,229.00 6,241,200
サンフロンティア不動産 17,000 1,040.00 17,680,000
FJネクストホールディングス 12,100 1,011.00 12,233,100
インテリックス 2,800 632.00 1,769,600
ランドビジネス 5,000 236.00 1,180,000
サンネクスタグループ 4,000 1,108.00 4,432,000
グランディハウス 8,500 520.00 4,420,000
東武鉄道 119,500 2,958.00 353,481,000
相鉄ホールディングス 39,100 2,237.00 87,466,700
東急 307,400 1,567.00 481,695,800
京浜急行電鉄 153,500 1,286.00 197,401,000
小田急電鉄 176,400 1,881.00 331,808,400
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京王電鉄
61,600 4,680.00 288,288,000
京成電鉄 82,500 3,295.00 271,837,500
富士急行 14,200 3,810.00 54,102,000
新京成電鉄 2,900 2,672.00 7,748,800
東日本旅客鉄道 210,400 6,578.00 1,384,011,200
西日本旅客鉄道 145,300 4,728.00 686,978,400
東海旅客鉄道 98,700 16,085.00 1,587,589,500
西武ホールディングス 159,100 1,293.00 205,716,300
鴻池運輸
19,200 1,112.00 21,350,400
西日本鉄道 33,200 2,569.00 85,290,800
ハマキョウレックス 8,600 2,884.00 24,802,400
サカイ引越センター 5,800 4,550.00 26,390,000
近鉄グループホールディングス 116,000 3,720.00 431,520,000
阪急阪神ホールディングス 144,800 3,405.00 493,044,000
南海電気鉄道 51,700 2,481.00 128,267,700
京阪ホールディングス 50,500 2,921.00 147,510,500
神戸電鉄
2,800 3,210.00 8,988,000
名古屋鉄道 124,800 2,159.00 269,443,200
山陽電気鉄道 8,900 2,066.00 18,387,400
アルプス物流 8,400 1,054.00 8,853,600
トランコム 3,300 7,070.00 23,331,000
ヤマトホールディングス 166,000 2,420.00 401,720,000
山九 30,400 3,680.00 111,872,000
日新 9,200 1,597.00 14,692,400
丸運 6,900 239.00 1,649,100
丸全昭和運輸 9,100 3,165.00 28,801,500
センコーグループホールディングス 59,000 874.00 51,566,000
トナミホールディングス 2,700 3,570.00 9,639,000
ニッコンホールディングス 38,900 1,956.00 76,088,400
日本石油輸送 800 2,595.00 2,076,000
福山通運 18,000 3,655.00 65,790,000
セイノーホールディングス 75,300 1,064.00 80,119,200
エスライン 3,700 866.00 3,204,200
神奈川中央交通 2,900 3,255.00 9,439,500
日立物流 22,900 8,510.00 194,879,000
丸和運輸機関 23,300 1,690.00 39,377,000
C&Fロジホールディングス 11,300 1,088.00 12,294,400
日本郵船 99,100 9,770.00 968,207,000
商船三井 192,100 3,280.00 630,088,000
川崎汽船 36,500 8,570.00 312,805,000
NSユナイテッド海運 6,200 3,810.00 23,622,000
明治海運 13,000 715.00 9,295,000
飯野海運 52,200 664.00 34,660,800
共栄タンカー 2,100 1,078.00 2,263,800
九州旅客鉄道 87,500 2,563.00 224,262,500
SGホールディングス 215,500 2,334.00 502,977,000
NIPPON EXPRESSホール
39,100 7,550.00 295,205,000
ディングス
日本航空 265,900 2,139.00 568,760,100
ANAホールディングス 294,600 2,423.00 713,815,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ビーウィズ
3,200 1,401.00 4,483,200
パスコ 2,300 1,296.00 2,980,800
TREホールディングス 18,400 1,937.00 35,640,800
人・夢・技術グループ 4,800 2,264.00 10,867,200
西本Wismettacホールディン
2,800 2,548.00 7,134,400
グス
シルバーライフ 2,500 1,350.00 3,375,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 2,023.00 1,820,700
Genky DrugStores 5,400 3,115.00 16,821,000
コーア商事ホールディングス 7,700 841.00 6,475,700
国際紙パルプ商事 24,700 293.00 7,237,100
ナルミヤ・インターナショナル 2,800 840.00 2,352,000
ブックオフグループホールディングス 7,200 1,033.00 7,437,600
ギフトホールディングス 1,900 2,089.00 3,969,100
三菱倉庫 35,300 3,020.00 106,606,000
三井倉庫ホールディングス 12,200 2,652.00 32,354,400
住友倉庫 39,100 2,010.00 78,591,000
澁澤倉庫 6,700 2,218.00 14,860,600
ヤマタネ 5,700 1,659.00 9,456,300
東陽倉庫 19,300 303.00 5,847,900
乾汽船 7,700 1,638.00 12,612,600
日本トランスシティ 24,400 572.00 13,956,800
ケイヒン 2,100 1,380.00 2,898,000
中央倉庫 7,000 951.00 6,657,000
川西倉庫 2,300 1,100.00 2,530,000
安田倉庫 9,300 961.00 8,937,300
ファイズホールディングス 2,600 779.00 2,025,400
東洋埠頭 2,600 1,408.00 3,660,800
上組 62,800 2,178.00 136,778,400
サンリツ 3,300 780.00 2,574,000
キムラユニティー 3,200 1,441.00 4,611,200
キユーソー流通システム 6,000 1,063.00 6,378,000
近鉄エクスプレス 22,400 3,040.00 68,096,000
東海運 7,100 296.00 2,101,600
エーアイテイー 7,400 1,534.00 11,351,600
内外トランスライン 4,600 1,862.00 8,565,200
ショーエイコーポレーション 3,400 571.00 1,941,400
日本コンセプト 3,800 1,306.00 4,962,800
TBSホールディングス 68,800 1,743.00 119,918,400
日本テレビホールディングス 102,500 1,247.00 127,817,500
朝日放送グループホールディングス 11,400 706.00 8,048,400
テレビ朝日ホールディングス 29,500 1,487.00 43,866,500
スカパーJSATホールディングス 104,000 455.00 47,320,000
テレビ東京ホールディングス 8,300 1,983.00 16,458,900
日本BS放送 4,200 1,020.00 4,284,000
ビジョン 20,400 1,222.00 24,928,800
スマートバリュー 2,800 521.00 1,458,800
USEN-NEXT HOLDING
10,800 2,066.00 22,312,800
S
ワイヤレスゲート 5,100 296.00 1,509,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コネクシオ
8,700 1,425.00 12,397,500
日本通信 101,900 194.00 19,768,600
クロップス 2,300 980.00 2,254,000
日本電信電話 1,314,300 3,841.00 5,048,226,300
KDDI 894,700 4,317.00 3,862,419,900
ソフトバンク 1,858,800 1,513.50 2,813,293,800
光通信 14,200 15,030.00 213,426,000
エムティーアイ 11,100 447.00 4,961,700
GMOインターネット
43,000 2,454.00 105,522,000
ファイバーゲート 5,600 1,180.00 6,608,000
アイドママーケティングコミュニケー
2,800 283.00 792,400
ション
KADOKAWA 66,700 3,090.00 206,103,000
学研ホールディングス 17,300 882.00 15,258,600
ゼンリン 19,900 916.00 18,228,400
昭文社ホールディングス 3,800 401.00 1,523,800
インプレスホールディングス 10,300 225.00 2,317,500
東京電力ホールディングス 935,800 505.00 472,579,000
中部電力 372,800 1,342.00 500,297,600
関西電力 461,800 1,279.00 590,642,200
中国電力 190,400 914.00 174,025,600
北陸電力 111,700 561.00 62,663,700
東北電力 286,300 775.00 221,882,500
四国電力 109,700 800.00 87,760,000
九州電力 251,600 887.00 223,169,200
北海道電力 108,600 513.00 55,711,800
沖縄電力 26,600 1,244.00 33,090,400
電源開発 101,900 1,829.00 186,375,100
エフオン 7,500 541.00 4,057,500
イーレックス 17,600 1,887.00 33,211,200
レノバ 24,500 1,867.00 45,741,500
東京瓦斯 234,100 2,511.00 587,825,100
大阪瓦斯 221,100 2,418.00 534,619,800
東邦瓦斯 54,500 3,030.00 165,135,000
北海道瓦斯 6,200 1,529.00 9,479,800
広島ガス 23,600 321.00 7,575,600
西部ガスホールディングス 13,300 2,024.00 26,919,200
静岡ガス 31,500 905.00 28,507,500
メタウォーター 13,000 1,994.00 25,922,000
アイネット 6,200 1,246.00 7,725,200
松竹 7,700 12,810.00 98,637,000
東宝 72,400 4,825.00 349,330,000
エイチ・アイ・エス 25,900 2,014.00 52,162,600
東映 3,900 16,890.00 65,871,000
ラックランド 3,600 2,958.00 10,648,800
エヌ・ティ・ティ・データ 326,800 2,274.00 743,143,200
共立メンテナンス 21,300 4,620.00 98,406,000
イチネンホールディングス 12,300 1,225.00 15,067,500
建設技術研究所 6,800 2,311.00 15,714,800
スペース 8,400 916.00 7,694,400
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アインホールディングス
16,100 5,690.00 91,609,000
燦ホールディングス 5,200 1,560.00 8,112,000
ピー・シー・エー 7,200 1,303.00 9,381,600
スバル興業 600 8,370.00 5,022,000
東京テアトル 4,800 1,207.00 5,793,600
タナベ経営 4,000 627.00 2,508,000
ビジネスブレイン太田昭和 3,600 1,487.00 5,353,200
ナガワ 3,700 9,040.00 33,448,000
東京都競馬
8,900 3,740.00 33,286,000
常磐興産 4,600 1,220.00 5,612,000
カナモト 20,500 1,932.00 39,606,000
DTS 22,900 2,950.00 67,555,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
57,100 5,390.00 307,769,000
ングス
シーイーシー 13,100 1,199.00 15,706,900
カプコン 115,700 3,360.00 388,752,000
西尾レントオール 10,700 2,670.00 28,569,000
アイ・エス・ビー 5,700 1,023.00 5,831,100
アゴーラ ホスピタリティー グルー
67,700 23.00 1,557,100
プ
日本空港ビルデング 44,600 5,200.00 231,920,000
トランス・コスモス 15,200 3,095.00 47,044,000
乃村工藝社 51,200 857.00 43,878,400
ジャステック
7,200 1,143.00 8,229,600
SCSK 85,000 2,173.00 184,705,000
藤田観光 5,200 2,206.00 11,471,200
KNT-CTホールディングス 7,400 1,443.00 10,678,200
日本管財 12,900 2,576.00 33,230,400
トーカイ 10,100 1,694.00 17,109,400
白洋舎 1,400 1,265.00 1,771,000
セコム 117,700 9,385.00 1,104,614,500
日本システムウエア 4,700 2,262.00 10,631,400
セントラル警備保障 5,800 2,141.00 12,417,800
アイネス 11,500 1,451.00 16,686,500
丹青社 23,800 767.00 18,254,600
メイテック 14,200 6,300.00 89,460,000
TKC 20,100 3,470.00 69,747,000
富士ソフト 12,700 6,750.00 85,725,000
応用地質 12,800 1,909.00 24,435,200
船井総研ホールディングス 23,800 2,022.00 48,123,600
NSD 38,500 2,333.00 89,820,500
進学会ホールディングス 4,000 317.00 1,268,000
丸紅建材リース 800 1,735.00 1,388,000
オオバ 8,000 774.00 6,192,000
コナミホールディングス 44,600 7,710.00 343,866,000
いであ 3,100 1,794.00 5,561,400
学究社 3,900 1,585.00 6,181,500
ベネッセホールディングス 39,800 2,360.00 93,928,000
イオンディライト 14,700 2,904.00 42,688,800
ナック 6,000 944.00 5,664,000
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福井コンピュータホールディングス
5,600 3,190.00 17,864,000
ダイセキ 21,800 4,790.00 104,422,000
ステップ 4,400 1,762.00 7,752,800
日鉄物産 8,400 5,120.00 43,008,000
泉州電業 3,300 4,850.00 16,005,000
元気寿司 3,500 2,463.00 8,620,500
トラスコ中山 25,500 1,891.00 48,220,500
ヤマダホールディングス 460,560 470.00 216,463,200
オートバックスセブン
40,300 1,362.00 54,888,600
モリト 9,100 763.00 6,943,300
アークランドサカモト 19,200 1,518.00 29,145,600
ニトリホールディングス 48,900 12,985.00 634,966,500
グルメ杵屋 9,900 1,004.00 9,939,600
愛眼 6,800 199.00 1,353,200
ケーユーホールディングス 6,500 1,044.00 6,786,000
吉野家ホールディングス 43,000 2,391.00 102,813,000
加藤産業
16,300 3,350.00 54,605,000
北恵 3,200 870.00 2,784,000
イノテック 7,400 1,342.00 9,930,800
イエローハット 20,700 1,648.00 34,113,600
松屋フーズホールディングス 6,000 3,755.00 22,530,000
JBCCホールディングス 8,400 1,502.00 12,616,800
JKホールディングス 9,600 1,016.00 9,753,600
サガミホールディングス 18,500 1,115.00 20,627,500
日伝 9,600 2,130.00 20,448,000
関西フードマーケット 11,600 1,332.00 15,451,200
ミロク情報サービス 10,800 1,298.00 14,018,400
北沢産業 6,300 218.00 1,373,400
杉本商事 5,800 2,146.00 12,446,800
因幡電機産業 32,100 2,544.00 81,662,400
王将フードサービス 8,200 6,100.00 50,020,000
プレナス 13,800 1,942.00 26,799,600
ミニストップ 9,200 1,380.00 12,696,000
アークス 23,000 2,060.00 47,380,000
バローホールディングス 26,600 1,976.00 52,561,600
東テク 4,000 2,569.00 10,276,000
ミスミグループ本社 154,600 2,807.00 433,962,200
アルテック 8,200 246.00 2,017,200
ベルク 5,500 5,360.00 29,480,000
大 庄 6,700 1,030.00 6,901,000
タキヒヨー 3,600 1,038.00 3,736,800
ファーストリテイリング 16,400 59,000.00 967,600,000
ソフトバンクグループ 735,900 4,883.00 3,593,399,700
蔵王産業 1,900 1,900.00 3,610,000
スズケン 46,900 3,870.00 181,503,000
サンドラッグ 46,300 2,943.00 136,260,900
サックスバー ホールディングス 11,700 521.00 6,095,700
ジェコス 8,500 792.00 6,732,000
ヤマザワ 2,400 1,500.00 3,600,000
やまや 2,600 2,479.00 6,445,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グローセル
14,200 406.00 5,765,200
ベルーナ 26,400 703.00 18,559,200
合計 134,685,360 310,096,234,650
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年5月11日現在
資産の部
流動資産
預金 5,486,955,556
コール・ローン 8,301,489,197
株式 620,914,884,142
投資信託受益証券 1,123,290,348
投資証券 14,071,839,720
派生商品評価勘定 9,703,863
未収入金 44,528,847,021
未収配当金 751,578,036
4,544,620,224
差入委託証拠金
流動資産合計 699,733,208,107
資産合計 699,733,208,107
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 850,278,864
31,979,248,000
未払解約金
流動負債合計 32,829,526,864
負債合計 32,829,526,864
純資産の部
元本等
元本
116,054,588,763
剰余金
550,849,092,480
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 666,903,681,243
純資産合計 666,903,681,243
負債純資産合計 699,733,208,107
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年11月12日
項目
至 2022年5月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年5月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 115,916,372,811円
本額
同期中追加設定元本額 51,254,486,612円
同期中一部解約元本額 51,116,270,660円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド 3,294,940,771円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 4,425,622円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 15,932,302円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 85,057,975円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 20,739,797円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 11,198,670円
10,891,172円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国株式 31,666,467,377円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> 307,680,995円
2,576,358,177円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 620,933,570円
たわらノーロード バランス(堅実型) 69,060,997円
たわらノーロード バランス(標準型) 568,950,871円
たわらノーロード バランス(積極型) 706,200,245円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 922,478円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 138,230,900円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 425,565,688円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 327,051,649円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 489,640,943円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 1,217,485円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 20,735,847円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 3,388,193円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 11,040,072円
たわらノーロード 全世界株式 282,174,871円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 52,498,126,863円
One DC 先進国株式インデックスファンド 2,411,602,791円
Oneグローバルバランス 1,635,543円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 149,537,962円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 771,631,597円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 988,223,773円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 93,148,613円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 259,067,552円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 240,451,176円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 17,659,398円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 604,464,010円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 123,370,292円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 167,447,225円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 168,723,784円
306,043,035円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
投資のソムリエ 2,406,256,328円
クルーズコントロール 60,207,326円
投資のソムリエ<DC年金> 148,220,022円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 186,211,841円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 155,292,810円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 119,845,256円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 653,877,129円
ワールドアセットバランス(基本コース) 170,860,090円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 181,024,347円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 23,229,077円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 11,757,176円
842,702円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 33,144,824円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 101,554,481円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 255,344,181円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 152,141,457円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 13,972,887円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 10,211,329円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 7,743,178円
33,935,995円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 1,081,819円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 1,080,114円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 1,203,616円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 10,092,199円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 719,029円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 1,054,128円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 126,341円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 21,674,948円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 961,920円
資家限定)
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機 234,435,297円
関投資家限定)
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 63,265,470円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) 1,174,174,136円
DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定) 204,232,262円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定) 1,051,547,653円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 61,719,980円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 7,689,244円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,911,209円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 2,337,780円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 9,671,205円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 27,921,356円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 52,904,509円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 2,584,181円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 21,103,551円
1,477,915円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 440,944円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 3,731,997円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 23,781,576円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 186,810,914円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 287,205,646円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 942,052,049円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 69,193,074円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 42,452,786円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 297,767,360円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 12,032,540円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 2,450,496円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 117,179,603円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 10,686,469円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 37,532,569円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 58,080,672円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 118,676,562円
動的パッケージファンド<DC年金> 2,294,390円
コア資産形成ファンド 1,455,801円
MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ) 3,498,978,112円
MHAM外国株式インデックスファンド 138,497,271円
MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンド 14,276,245円
ラップ)
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 308,257,825円
MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 1,740,169,836円
計 116,054,588,763円
2. 受益権の総数 116,054,588,763口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年11月12日
項目
至 2022年5月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年5月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △64,381,707,193
投資信託受益証券 △75,386,083
投資証券 △1,120,677,797
合計 △65,577,771,073
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月16日から2022年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年5月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 41,283,345,136 - 41,332,784,136 △49,439,000
アメリカ・ドル 29,966,773,770 - 30,006,061,785 △39,288,015
イギリス・ポンド 2,006,991,769 - 2,009,439,825 △2,448,056
イスラエル・シュケル 18,985,000 - 18,855,100 129,900
オーストラリア・ドル 984,850,782 - 987,577,685 △2,726,903
カナダ・ドル 1,529,404,532 - 1,531,185,509 △1,780,977
シンガポール・ドル 206,670,190 - 207,001,466 △331,276
スイス・フラン 1,539,908,120 - 1,539,642,990 265,130
スウェーデン・クローナ 557,239,400 - 559,854,510 △2,615,110
デンマーク・クローネ 370,872,400 - 370,858,710 13,690
ニュージーランド・ドル 29,455,560 - 29,525,904 △70,344
ノルウェー・クローネ 109,874,400 - 109,876,730 △2,330
ユーロ 3,604,184,713 - 3,604,343,922 △159,209
香港・ドル 358,134,500 - 358,560,000 △425,500
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合計 41,283,345,136 - 41,332,784,136 △49,439,000
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2022年5月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 14,046,678,498 - 13,255,542,497 △791,136,001
合計 14,046,678,498 - 13,255,542,497 △791,136,001
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年5月11日現在
1口当たり純資産額 5.7465円
(1万口当たり純資産額) (57,465円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年5月11日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
45,958 2,177.180 100,058,838.440
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
177,640 106.750 18,963,070.000
AES CORP
69,518 19.960 1,387,579.280
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ABIOMED INC
4,472 237.630 1,062,681.360
INTL BUSINESS MACHINES
90,043 129.130 11,627,252.590
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
163,896 88.730 14,542,492.080
ADOBE INC
47,666 393.030 18,734,167.980
CHUBB LTD
43,247 204.870 8,860,012.890
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
21,819 230.680 5,033,206.920
INC
ALLEGHANY CORP
1,177 831.110 978,216.470
ALLSTATE CORP
29,578 129.590 3,833,013.020
HONEYWELL INTERNATIONAL
69,187 194.770 13,475,551.990
INC
AMGEN INC
56,363 240.710 13,567,137.730
HESS CORP
28,302 105.770 2,993,502.540
AMERICAN EXPRESS CO
65,693 161.830 10,631,098.190
AMERICAN ELECTRIC POWER
49,799 99.080 4,934,084.920
AFLAC INC
65,217 57.340 3,739,542.780
AMERICAN INTL GROUP
85,623 58.690 5,025,213.870
AMERCO 980 520.960 510,540.800
ANALOG DEVICES
55,348 155.220 8,591,116.560
JOHNSON CONTROLS
72,346 51.200 3,704,115.200
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
41,788 120.970 5,055,094.360
ANSYS INC
8,770 250.640 2,198,112.800
APPLE INC
1,652,744 154.510 255,365,475.440
APPLIED MATERIALS INC
89,764 107.180 9,620,905.520
ALBEMARLE CORP
11,974 221.430 2,651,402.820
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
55,014 84.970 4,674,539.580
CO
AMEREN CORP
25,790 92.890 2,395,633.100
ARROW ELECTRONICS INC
6,673 123.800 826,117.400
AUTODESK INC
22,564 186.410 4,206,155.240
AUTOMATIC DATA
42,124 212.340 8,944,610.160
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,137 1,950.890 4,169,051.930
AVERY DENNISON CORP
8,463 171.740 1,453,435.620
BALL CORP
33,139 69.090 2,289,573.510
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
131,354 312.530 41,052,065.620
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
75,967 42.960 3,263,542.320
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
48,538 72.460 3,517,063.480
BECTON DICKINSON & CO
29,321 250.100 7,333,182.100
AMETEK INC
23,531 120.890 2,844,662.590
VERIZON COMM INC
415,271 48.130 19,986,993.230
WR BERKLEY CORP
18,923 66.350 1,255,541.050
BEST BUY CO INC
22,198 88.740 1,969,850.520
BIO-RAD LABORATORIES-CL
2,459 490.170 1,205,328.030
A
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YUM! BRANDS INC
30,146 110.740 3,338,368.040
FIRSTENERGY CORP
55,710 42.050 2,342,605.500
BOEING CO
55,521 132.950 7,381,516.950
ROBERT HALF INTL INC
11,897 96.370 1,146,513.890
BORGWARNER INC
27,800 36.300 1,009,140.000
BOSTON SCIENTIFIC CORP
140,784 38.650 5,441,301.600
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
12,979 110.290 1,431,453.910
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
12,635 103.590 1,308,859.650
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,347 1,219.640 2,862,495.080
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
222,644 76.290 16,985,510.760
ONEOK INC
42,657 62.480 2,665,209.360
AMERICAN FINANCIAL GROUP
7,891 142.920 1,127,781.720
INC
UNITED RENTALS INC
7,341 293.690 2,155,978.290
SEMPRA ENERGY
33,052 158.540 5,240,064.080
FEDEX CORP
26,057 208.060 5,421,419.420
VERISIGN INC
10,834 167.690 1,816,753.460
AMPHENOL CORP
61,627 69.040 4,254,728.080
BROWN-FORMAN CORP
31,640 65.140 2,061,029.600
SIRIUS XM HOLDINGS INC
101,765 6.070 617,713.550
CSX CORP
220,025 32.780 7,212,419.500
COTERRA ENERGY INC
74,061 29.620 2,193,686.820
CAMPBELL SOUP CO
21,404 49.580 1,061,210.320
CONSTELLATION BRANDS INC
16,982 246.780 4,190,817.960
CARDINAL HEALTH INC
25,606 56.050 1,435,216.300
CARNIVAL CORP COMMON
80,862 14.190 1,147,431.780
PAIRED
CATERPILLAR INC
54,196 202.990 11,001,246.040
CHECK POINT SOFTWARE
10,845 120.480 1,306,605.600
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
14,230 100.290 1,427,126.700
LUMEN TECHNOLOGIES INC
97,073 10.700 1,038,681.100
CERNER CORP
30,462 94.140 2,867,692.680
JPMORGAN CHASE & CO
297,282 118.890 35,343,856.980
CHURCH & DWIGHT CO INC
25,740 98.000 2,522,520.000
CINCINNATI FINANCIAL
15,424 125.000 1,928,000.000
CORP
CINTAS CORP
9,019 378.230 3,411,256.370
CISCO SYSTEMS INC
424,748 49.550 21,046,263.400
CLOROX COMPANY
12,349 156.230 1,929,284.270
COCA-COLA CO/THE
413,753 64.010 26,484,329.530
COPART INC
21,380 109.560 2,342,392.800
COGNEX CORP
20,432 48.990 1,000,963.680
COLGATE-PALMOLIVE CO
82,958 76.670 6,360,389.860
MARRIOTT INTERNATIONAL-
28,772 168.090 4,836,285.480
CL A
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MOLINA HEALTHCARE INC
5,926 292.500 1,733,355.000
NRG ENERGY, INC.
23,951 41.690 998,517.190
COMCAST CORP-CL A
456,955 40.300 18,415,286.500
CONAGRA BRANDS INC
47,672 35.710 1,702,367.120
CONSOLIDATED EDISON INC
36,408 92.650 3,373,201.200
CMS ENERGY CORP
29,634 68.280 2,023,409.520
COOPER COS INC
4,961 317.030 1,572,785.830
MOLSON COORS BEVERAGE CO
17,059 54.840 935,515.560
CORNING INC
78,991 36.000 2,843,676.000
SEALED AIR CORP
12,634 63.180 798,216.120
HEICO CORP-CL A
7,767 110.030 854,603.010
CUMMINS INC
14,486 197.410 2,859,681.260
DR HORTON INC
34,127 68.210 2,327,802.670
DANAHER CORP
64,395 240.450 15,483,777.750
MOODY'S CORP
17,241 285.040 4,914,374.640
COGNIZANT TECHNOLOGY
53,898 74.440 4,012,167.120
SOLUTIONS
TARGET CORP
47,935 219.110 10,503,037.850
DEERE & CO
29,527 364.750 10,769,973.250
MORGAN STANLEY
134,909 80.260 10,827,796.340
REPUBLIC SERVICES INC
22,337 129.110 2,883,930.070
COSTAR GROUP INC
39,774 56.970 2,265,924.780
THE WALT DISNEY CO
182,053 107.680 19,603,467.040
DOLLAR TREE INC
22,153 157.890 3,497,737.170
DOVER CORP
14,180 129.950 1,842,691.000
OMNICOM GROUP
20,880 75.630 1,579,154.400
DTE ENERGY CO
19,905 128.410 2,556,001.050
DUKE ENERGY CORP
77,590 108.910 8,450,326.900
DARDEN RESTAURANTS INC
13,939 126.900 1,768,859.100
EBAY INC
60,920 48.590 2,960,102.800
BANK OF AMERICA CORP
740,280 35.760 26,472,412.800
CITIGROUP INC
198,279 48.750 9,666,101.250
EASTMAN CHEMICAL CO
14,111 102.140 1,441,297.540
EATON CORP PLC
39,800 140.980 5,611,004.000
CADENCE DESIGN SYS INC
28,289 141.170 3,993,558.130
DISH NETWORK CORP
24,416 21.750 531,048.000
ECOLAB INC
26,618 160.360 4,268,462.480
PERKINELMER INC
12,304 145.020 1,784,326.080
ELECTRONIC ARTS INC
29,083 111.600 3,245,662.800
SALESFORCE INC
97,947 167.150 16,371,841.050
ERIE INDEMNITY CO
2,431 164.420 399,705.020
EMERSON ELECTRIC CO
61,769 83.610 5,164,506.090
ATMOS ENERGY CORP
12,557 113.110 1,420,322.270
ENTERGY CORP
19,156 116.310 2,228,034.360
EOG RESOURCES INC
60,030 119.560 7,177,186.800
EQUIFAX INC
12,329 200.400 2,470,731.600
ESTEE LAUDER COS INC/THE
23,913 229.680 5,492,337.840
EXPEDITORS INTERNATIONAL
17,397 109.030 1,896,794.910
EXXON MOBIL CORP
425,515 85.020 36,177,285.300
143/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FMC CORP
12,931 112.670 1,456,935.770
NEXTERA ENERGY INC
197,013 69.990 13,788,939.870
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
4,101 367.120 1,505,559.120
INC
FAIR ISAAC CORP
2,962 358.410 1,061,610.420
ASSURANT INC
5,823 181.800 1,058,621.400
FASTENAL CO
58,701 51.900 3,046,581.900
FIFTH THIRD BANCORP
69,838 36.580 2,554,674.040
M&T BANK CORP
18,103 165.830 3,002,020.490
FISERV INC
58,889 92.780 5,463,721.420
FORD MOTOR CO
403,836 13.350 5,391,210.600
FRANKLIN RESOURCES INC
29,162 24.530 715,343.860
FREEPORT-MCMORAN INC
149,515 36.070 5,393,006.050
FIRST CITIZENS BCSHS -CL
1,270 643.050 816,673.500
A
ARTHUR J GALLAGHER & CO
21,225 158.250 3,358,856.250
DENTSPLY SIRONA INC
21,462 36.380 780,787.560
GENERAL DYNAMICS CORP
24,525 229.300 5,623,582.500
GENERAL MILLS INC
62,284 71.740 4,468,254.160
GENUINE PARTS CO
13,551 130.950 1,774,503.450
GILEAD SCIENCES INC
124,270 61.780 7,677,400.600
GARTNER INC
7,827 246.010 1,925,520.270
MCKESSON CORP
14,910 329.830 4,917,765.300
NVIDIA CORP
251,375 175.950 44,229,431.250
GENERAL ELECTRIC CO
109,526 73.310 8,029,351.060
WW GRAINGER INC
4,430 469.330 2,079,131.900
HALLIBURTON CO
88,971 34.300 3,051,705.300
MONSTER BEVERAGE CORP
40,926 84.140 3,443,513.640
GOLDMAN SACHS GROUP INC
33,773 305.060 10,302,791.380
L3HARRIS TECHNOLOGIES
20,078 237.680 4,772,139.040
INC
HASBRO INC
12,903 88.620 1,143,463.860
HENRY SCHEIN INC
15,048 84.560 1,272,458.880
HEICO CORP
5,185 135.440 702,256.400
HERSHEY FOODS CORP
14,128 223.150 3,152,663.200
HP INC
117,861 37.540 4,424,501.940
F5 INC
6,924 170.630 1,181,442.120
CROWN HOLDINGS INC NPR
12,766 102.040 1,302,642.640
JUNIPER NETWORKS INC
27,139 31.090 843,751.510
HOLOGIC INC
25,622 73.320 1,878,605.040
HOME DEPOT INC
104,985 291.160 30,567,432.600
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
20,012 79.430 1,589,553.160
INC
HORMEL FOODS CORP
30,733 52.120 1,601,803.960
CENTERPOINT ENERGY INC
64,168 30.480 1,955,840.640
LENNOX INTERNATIONAL INC
3,602 216.250 778,932.500
HUMANA INC
13,292 432.800 5,752,777.600
JB HUNT TRANSPORT
9,171 172.140 1,578,695.940
SERVICES INC
144/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUNTINGTON BANCSHARES
145,438 13.100 1,905,237.800
INC
BIOGEN INC
15,009 195.000 2,926,755.000
IDEX CORP
7,766 184.790 1,435,079.140
ILLINOIS TOOL WORKS
32,590 203.560 6,634,020.400
INTUIT INC
26,814 371.190 9,953,088.660
IDEXX LABORATORIES INC
8,609 340.180 2,928,609.620
TRANE TECHNOLOGIES PLC
24,235 133.310 3,230,767.850
INTEL CORP
409,073 44.010 18,003,302.730
INTL FLAVORS &
25,983 125.500 3,260,866.500
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
37,464 47.850 1,792,652.400
INTERPUBLIC GROUP OF COS
38,033 31.900 1,213,252.700
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
11,717 130.160 1,525,084.720
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
8,152 178.870 1,458,148.240
INC
INCYTE CORP
19,005 76.140 1,447,040.700
JOHNSON & JOHNSON
265,284 177.090 46,979,143.560
HARTFORD FINANCIAL SVCS
35,131 70.020 2,459,872.620
GRP
KLA CORPORATION
14,780 323.220 4,777,191.600
DEVON ENERGY CORP
65,385 63.760 4,168,947.600
KELLOGG CO
24,358 72.930 1,776,428.940
KEYCORP 94,036 18.920 1,779,161.120
KIMBERLY-CLARK CORP
34,638 138.950 4,812,950.100
BLACKROCK INC/NEW YORK
15,204 610.230 9,277,936.920
KROGER CO
72,153 55.190 3,982,124.070
LAM RESEARCH CORP
14,462 459.120 6,639,793.440
TELEDYNE TECHNOLOGIES
4,688 392.010 1,837,742.880
INC
PACKAGING CORP OF
8,718 160.220 1,396,797.960
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
17,689 97.230 1,719,901.470
PLUG POWER INC
56,149 15.710 882,100.790
LENNAR CORP
27,333 75.760 2,070,748.080
ELI LILLY & CO
81,699 285.700 23,341,404.300
BATH & BODY WORKS INC
28,156 49.880 1,404,421.280
LINCOLN NATIONAL CORP
17,937 55.090 988,149.330
UNITED PARCEL SERVICE-CL
73,194 182.010 13,322,039.940
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
30,900 116.640 3,604,176.000
LOCKHEED MARTIN CORP
24,786 439.130 10,884,276.180
LOEWS CORP
23,530 62.730 1,476,036.900
LOWE'S COS INC
67,513 192.130 12,971,272.690
DOMINION ENERGY INC
84,244 81.960 6,904,638.240
MGM RESORTS
40,401 36.200 1,462,516.200
INTERNATIONAL
145/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MCCORMICK & CO INC
25,192 97.970 2,468,060.240
MCDONALD'S CORPORATION
75,166 245.680 18,466,782.880
S&P GLOBAL INC
35,491 327.990 11,640,693.090
EVEREST RE GROUP LTD
4,454 279.290 1,243,957.660
MARKEL CORPORATION
1,289 1,287.390 1,659,445.710
EDWARDS LIFESCIENCES
61,544 94.830 5,836,217.520
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
50,348 157.960 7,952,970.080
MASCO CORP
24,668 53.180 1,311,844.240
MARTIN MARIETTA
5,849 328.140 1,919,290.860
MATERIALS INC
METLIFE INC
70,818 64.810 4,589,714.580
MEDTRONIC PLC
135,129 100.310 13,554,789.990
ACTIVISION BLIZZARD INC
80,415 76.920 6,185,521.800
CVS HEALTH CORP
132,210 98.160 12,977,733.600
MERCK & CO.INC.
253,900 87.810 22,294,959.000
ON SEMICONDUCTOR
43,299 53.870 2,332,517.130
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
9,821 240.640 2,363,325.440
HLDGS
MICROSOFT CORP
718,385 269.500 193,604,757.500
MICRON TECH INC
115,516 68.910 7,960,207.560
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
56,461 68.250 3,853,463.250
3M CO
57,723 149.120 8,607,653.760
MOHAWK INDUSTRIES INC
6,311 142.370 898,497.070
ENTEGRIS INC
14,422 105.970 1,528,299.340
CHARLES RIVER
5,578 229.250 1,278,756.500
LABORATORIES INT
MOTOROLA SOLUTIONS INC
17,201 202.850 3,489,222.850
ILLUMINA INC
15,251 219.670 3,350,187.170
XCEL ENERGY INC
52,657 73.490 3,869,762.930
NEUROCRINE BIOSCIENCES
10,061 82.220 827,215.420
INC
NETAPP INC
24,953 73.020 1,822,068.060
NEWELL BRANDS INC
41,984 22.620 949,678.080
NEWMONT CORP
81,722 68.270 5,579,160.940
NOVAVAX INC
8,342 53.860 449,300.120
NVR INC
327 4,274.210 1,397,666.670
NIKE INC-CL B
128,014 109.490 14,016,252.860
NORDSON CORP
4,856 208.440 1,012,184.640
NORFOLK SOUTHERN CORP
23,996 245.750 5,897,017.000
EVERSOURCE ENERGY
33,249 89.130 2,963,483.370
NISOURCE INC
39,302 29.320 1,152,334.640
NORTHERN TRUST CORP
19,832 103.750 2,057,570.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
14,914 449.970 6,710,852.580
WELLS FARGO & CO
400,273 43.080 17,243,760.840
NUCOR CORP
29,413 129.530 3,809,865.890
CHENIERE ENERGY INC
24,273 131.100 3,182,190.300
146/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAPITAL ONE FINANCIAL
43,877 121.030 5,310,433.310
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
96,115 59.410 5,710,192.150
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
9,929 274.160 2,722,134.640
LINE
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,551 611.810 4,007,967.310
ORACLE CORP
164,634 72.530 11,940,904.020
PACCAR INC
33,498 83.750 2,805,457.500
PTC INC
11,726 107.510 1,260,662.260
EXELON CORP
101,204 46.760 4,732,299.040
PARKER HANNIFIN CORP
13,237 265.740 3,517,600.380
PAYCHEX INC
31,718 120.130 3,810,283.340
ALIGN TECHNOLOGY INC
7,559 258.130 1,951,204.670
PPL CORPORATION
77,299 28.280 2,186,015.720
PEPSICO INC
139,522 171.490 23,926,627.780
PENTAIR PLC
17,214 49.170 846,412.380
PFIZER INC
563,736 49.490 27,899,294.640
ESSENTIAL UTILITIES INC
23,712 42.260 1,002,069.120
CONOCOPHILLIPS 131,402 98.000 12,877,396.000
PG&E CORP
161,265 11.770 1,898,089.050
PIONEER NATURAL
23,798 250.540 5,962,350.920
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
184,270 51.570 9,502,803.900
PNC FINANCIAL SERVICES
43,909 161.840 7,106,232.560
GROUP
BROWN & BROWN INC
21,748 57.550 1,251,597.400
GARMIN LTD
15,507 101.240 1,569,928.680
PPG INDUSTRIES INC
24,618 125.040 3,078,234.720
IPG PHOTONICS CORP
3,586 98.030 351,535.580
COSTCO WHOLESALE CORP
44,357 501.460 22,243,261.220
T ROWE PRICE GROUP INC
23,282 122.900 2,861,357.800
QUEST DIAGNOSTICS
13,048 134.090 1,749,606.320
PROCTER & GAMBLE CO
243,733 154.790 37,727,431.070
PROGRESSIVE CORP
60,370 108.270 6,536,259.900
PUBLIC SERVICE
52,384 68.330 3,579,398.720
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
24,455 41.900 1,024,664.500
GLOBAL PAYMENTS INC
29,707 118.930 3,533,053.510
QUALCOMM INC
112,504 136.810 15,391,672.240
RAYMOND JAMES FINANCIAL
17,030 93.740 1,596,392.200
INC
EXACT SCIENCES CORP
18,866 51.420 970,089.720
REGENERON
10,891 615.090 6,698,945.190
PHARMACEUTICALS
RESMED INC
14,063 195.220 2,745,378.860
US BANCORP
145,528 49.360 7,183,262.080
SEAGEN INC
12,591 120.480 1,516,963.680
ARCH CAPITAL GROUP LTD
39,388 45.790 1,803,576.520
147/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROSS STORES INC
36,116 89.620 3,236,715.920
ROLLINS INC
25,920 32.880 852,249.600
ROPER TECHNOLOGIES INC
10,889 430.590 4,688,694.510
ROCKWELL AUTOMATION INC
11,629 205.120 2,385,340.480
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
22,415 60.920 1,365,521.800
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
13,691 83.770 1,146,895.070
ACCENTURE PLC-CL A
63,444 287.590 18,245,859.960
MONDELEZ INTERNATIONAL
140,373 65.920 9,253,388.160
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
13,092 206.350 2,701,534.200
THE TRAVELERS COMPANIES
25,485 172.990 4,408,650.150
INC
FIDELITY NATIONAL
62,689 94.740 5,939,155.860
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
4,079 2,044.980 8,341,473.420
SCHLUMBERGER LTD
138,531 37.890 5,248,939.590
SCHWAB (CHARLES) CORP
144,891 64.580 9,357,060.780
POOL CORP
3,940 395.940 1,560,003.600
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
21,206 114.170 2,421,089.020
INC
BUNGE LTD
14,313 110.330 1,579,153.290
SEI INVESTMENTS CO
9,248 54.670 505,588.160
ANTHEM INC
24,268 489.320 11,874,817.760
AMERISOURCEBERGEN CORP
15,652 159.650 2,498,841.800
PRINCIPAL FINANCIAL
24,849 69.130 1,717,811.370
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
24,581 266.370 6,547,640.970
CENTENE CORP
60,096 79.960 4,805,276.160
SVB FINANCIAL GROUP
5,691 459.980 2,617,746.180
SMITH (A.O.) CORP
14,856 58.960 875,909.760
SNAP-ON INC
5,270 214.000 1,127,780.000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
38,982 104.250 4,063,873.500
ADVANCE AUTO PARTS
5,512 202.900 1,118,384.800
EDISON INTERNATIONAL
38,351 67.490 2,588,308.990
SOUTHERN CO
106,378 73.200 7,786,869.600
TRUIST FINANCIAL CORP
133,355 47.460 6,329,028.300
SOUTHWEST AIRLINES
14,171 44.590 631,884.890
AT&T INC
715,626 19.360 13,854,519.360
CHEVRON CORP
193,885 160.780 31,172,830.300
STANLEY BLACK & DECKER
16,422 121.490 1,995,108.780
INC
STATE STREET CORP
35,002 67.710 2,369,985.420
STARBUCKS CORP
116,404 71.860 8,364,791.440
STEEL DYNAMICS INC
20,170 77.050 1,554,098.500
STRYKER CORP
33,787 227.510 7,686,880.370
NETFLIX INC
43,839 177.660 7,788,436.740
NORTONLIFELOCK INC
54,706 24.510 1,340,844.060
148/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 16,730 49.100 821,443.000
INC
SYNOPSYS INC
15,559 270.510 4,208,865.090
SYSCO CORP
52,704 86.050 4,535,179.200
INTUITIVE SURGICAL INC
35,261 211.390 7,453,822.790
TELEFLEX INC
4,617 267.760 1,236,247.920
TEVA PHARMACEUTICAL
111,349 7.490 834,004.010
INDUSTRIES
TERADYNE INC
16,283 102.460 1,668,356.180
TEXAS INSTRUMENTS INC
93,187 168.240 15,677,780.880
TEXTRON INC
21,583 64.230 1,386,276.090
THERMO FISHER SCIENTIFIC
39,486 526.230 20,778,717.780
INC
GLOBE LIFE INC
9,737 97.350 947,896.950
DAVITA INC
6,813 105.230 716,931.990
TRACTOR SUPPLY CO
11,435 198.070 2,264,930.450
BIO-TECHNE CORP
3,521 351.540 1,237,772.340
TRIMBLE INC
22,464 61.890 1,390,296.960
TYLER TECHNOLOGIES INC
4,035 354.660 1,431,053.100
TYSON FOODS INC
28,520 92.090 2,626,406.800
UGI CORP
17,365 37.130 644,762.450
UNION PACIFIC CORP
64,433 222.600 14,342,785.800
RAYTHEON TECHNOLOGIES
149,739 91.690 13,729,568.910
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
94,770 488.010 46,248,707.700
UNIVERSAL HEALTH
8,096 125.440 1,015,562.240
SERVICES INC
VF CORP
30,339 46.450 1,409,246.550
PARAMOUNT GLOBAL
67,467 27.420 1,849,945.140
VERTEX PHARMACEUTICALS
25,172 240.160 6,045,307.520
INC
VULCAN MATERIALS CO
13,508 161.540 2,182,082.320
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
72,239 43.310 3,128,671.090
INC
WALMART INC
154,684 149.180 23,075,759.120
WASTE MANAGEMENT INC
41,050 156.950 6,442,797.500
WATERS CORP
6,202 321.430 1,993,508.860
WEBSTER FINANCIAL CORP
13,870 46.920 650,780.400
WEST PHARMACEUTICAL
7,418 296.260 2,197,656.680
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
10,806 142.500 1,539,855.000
VAIL RESORTS INC
4,389 241.180 1,058,539.020
WESTERN DIGITAL CORP
31,476 57.360 1,805,463.360
WABTEC CORP
17,222 86.680 1,492,802.960
WHIRLPOOL CORP
5,887 188.590 1,110,229.330
SKYWORKS SOLUTIONS INC
16,610 102.760 1,706,843.600
WYNN RESORTS LTD
7,294 61.650 449,675.100
NASDAQ INC
11,841 145.780 1,726,180.980
149/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CME GROUP INC
37,056 200.270 7,421,205.120
WILLIAMS COS INC
118,034 34.180 4,034,402.120
LKQ CORP
27,005 49.760 1,343,768.800
ALLIANT ENERGY CORP
23,323 58.030 1,353,433.690
WEC ENERGY GROUP INC
32,677 100.660 3,289,266.820
CARMAX INC
16,069 92.220 1,481,883.180
TJX COMPANIES INC
123,755 56.200 6,955,031.000
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
5,020 325.840 1,635,716.800
HONGKONG LAND HOLDINGS
114,349 4.680 535,153.320
LTD
JARDINE MATHESON
21,528 53.590 1,153,685.520
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
12,928 128.180 1,657,111.040
INC
SIGNATURE BANK
6,557 218.010 1,429,491.570
CBRE GROUP INC
34,088 78.540 2,677,271.520
LIBERTY GLOBAL PLC
15,779 21.880 345,244.520
REGIONS FINANCIAL CORP
95,225 20.190 1,922,592.750
DOMINO'S PIZZA INC
3,182 335.720 1,068,261.040
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
4,115 412.790 1,698,630.850
INC
T-MOBILE US INC
62,167 123.000 7,646,541.000
LAS VEGAS SANDS CORP
38,350 31.200 1,196,520.000
MOSAIC CO/THE
37,470 57.640 2,159,770.800
MARKETAXESS HOLDINGS INC
4,193 255.520 1,071,395.360
CELANESE CORP
11,567 140.860 1,629,327.620
DEXCOM INC
9,864 327.430 3,229,769.520
EXPEDIA GROUP INC
15,713 132.340 2,079,458.420
CF INDUSTRIES HOLDINGS
21,948 93.350 2,048,845.800
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
11,432 259.390 2,965,346.480
LIBERTY GLOBAL PLC-
36,034 22.850 823,376.900
SERIES C
INTERCONTINENTAL
58,093 96.470 5,604,231.710
EXCHANGE INC
LIVE NATION
16,322 88.140 1,438,621.080
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,732 1,321.080 3,609,190.560
INC
TRANSDIGM GROUP INC
5,375 566.240 3,043,540.000
MASTERCARD INC
88,264 325.330 28,714,927.120
WESTERN UNION CO
46,712 16.680 779,156.160
OWENS CORNING
10,366 91.500 948,489.000
LEIDOS HOLDINGS INC
13,304 101.230 1,346,763.920
AERCAP HOLDINGS NV
13,522 42.930 580,499.460
MELCO RESORTS &
18,660 4.580 85,462.800
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
12,312 136.770 1,683,912.240
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
15,786 38.680 610,602.480
150/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INSULET CORP
6,849 190.240 1,302,953.760
DISCOVER FINANCIAL
29,877 105.210 3,143,359.170
TE CONNECTIVITY LTD
33,439 124.820 4,173,855.980
MASIMO CORP
5,688 127.990 728,007.120
LULULEMON ATHLETICA INC
12,135 302.110 3,666,104.850
VMWARE INC
22,568 97.570 2,201,959.760
MERCADOLIBRE INC
4,449 774.440 3,445,483.560
ULTA BEAUTY INC
5,573 380.870 2,122,588.510
INVESCO LTD
38,530 17.670 680,825.100
MSCI INC
7,979 388.890 3,102,953.310
PHILIP MORRIS
156,665 98.880 15,491,035.200
INTERNATIONAL
VISA INC
168,006 193.580 32,522,601.480
KEURIG DR PEPPER INC
73,071 37.000 2,703,627.000
AMERICAN WATER WORKS CO
18,607 143.550 2,671,034.850
INC
MARATHON PETROLEUM CORP
62,915 91.720 5,770,563.800
FORTUNE BRANDS HOME &
13,542 69.360 939,273.120
SECURITY INC
KINDER MORGAN
206,007 18.520 3,815,249.640
INC/DELAWARE
XYLEM INC
17,109 82.630 1,413,716.670
LYONDELLBASELL
27,183 105.610 2,870,796.630
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,231 209.650 677,379.150
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
16,193 94.890 1,536,553.770
EPAM SYSTEMS INC
5,717 319.620 1,827,267.540
ZILLOW GROUP INC
8,060 36.090 290,885.400
HCA HEALTHCARE INC
25,624 224.490 5,752,331.760
VERISK ANALYTICS INC
15,533 178.870 2,778,387.710
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
6,554 144.030 943,972.620
FLEETCOR TECHNOLOGIES
7,853 223.600 1,755,930.800
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
18,087 142.670 2,580,472.290
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
27,308 178.440 4,872,839.520
BOOZ ALLEN HAMILTON
14,445 81.680 1,179,867.600
HOLDING CORP
LEAR CORP
5,298 128.920 683,018.160
CBOE GLOBAL MARKETS INC
11,131 108.240 1,204,819.440
SS&C TECHNOLOGIES
22,959 60.280 1,383,968.520
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
23,874 227.500 5,431,335.000
FORTINET INC
14,199 261.790 3,717,156.210
HORIZON PHARMA PLC
21,617 89.350 1,931,478.950
TESLA INC
85,932 800.040 68,749,037.280
GENERAC HOLDINGS INC
5,950 223.330 1,328,813.500
ENPHASE ENERGY INC
12,955 151.650 1,964,625.750
151/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GENERAL MOTORS CO
134,465 38.700 5,203,795.500
ALLY FINANCIAL INC
39,230 40.190 1,576,653.700
APTIV PLC
25,929 95.900 2,486,591.100
PHILLIPS 66
49,021 89.570 4,390,810.970
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
9,158 73.010 668,625.580
META PLATFORMS INC
237,913 197.650 47,023,504.450
IQVIA HOLDINGS INC
19,593 203.210 3,981,493.530
DIAMONDBACK ENERGY INC
16,293 129.840 2,115,483.120
SERVICENOW INC
19,669 432.320 8,503,302.080
PALO ALTO NETWORKS INC
9,707 484.040 4,698,576.280
WORKDAY INC
19,741 183.670 3,625,829.470
ABBVIE INC
177,342 152.090 26,971,944.780
ZOETIS INC
46,910 162.650 7,629,911.500
NEWS CORP/NEW-CL A
40,345 17.570 708,861.650
CDW CORP
13,687 166.550 2,279,569.850
HOWMET AEROSPACE INC
42,413 33.980 1,441,193.740
TWILIO INC
16,047 97.770 1,568,915.190
COUPA SOFTWARE INC
8,176 67.830 554,578.080
SNAP INC
109,361 22.890 2,503,273.290
TRADE DESK INC A
44,139 43.750 1,931,081.250
LIBERTY MEDIA CORP-
18,562 56.530 1,049,309.860
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
8,845 38.880 343,893.600
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
19,871 38.800 770,994.800
OKTA INC
14,677 91.570 1,343,972.890
BLACK KNIGHT INC
17,653 69.540 1,227,589.620
BAKER HUGHES CO
80,009 30.820 2,465,877.380
BROADCOM INC
41,396 581.390 24,067,220.440
RINGCENTRAL INC-CLASS A
5,716 68.490 391,488.840
MONGODB INC
6,448 250.490 1,615,159.520
BURLINGTON STORES INC
7,274 183.000 1,331,142.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
42,679 21.900 934,670.100
VEEVA SYSTEMS INC
14,086 164.740 2,320,527.640
TWITTER INC
81,609 47.260 3,856,841.340
SENSATA TECHNOLOGIES
16,816 44.290 744,780.640
HOLDING PLC
EVERGY INC
23,678 66.450 1,573,403.100
ALLEGION PLC
9,404 110.710 1,041,116.840
CERIDIAN HCM HOLDING INC
14,074 52.330 736,492.420
STERIS PLC
10,112 215.370 2,177,821.440
DOCUSIGN INC
19,673 70.290 1,382,815.170
WIX.COM LTD
5,855 64.570 378,057.350
DROPBOX INC
30,479 20.660 629,696.140
KKR & CO INC
53,644 51.160 2,744,427.040
FUTU HOLDINGS LTD ADR
5,050 30.390 153,469.500
ZOOM VIDEO
21,857 90.680 1,981,992.760
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
35,350 132.320 4,677,512.000
152/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HILTON WORLDWIDE
27,998 137.790 3,857,844.420
HOLDINGS INC
ARAMARK 22,573 34.620 781,477.260
AMC ENTERTAINMENT
59,888 11.840 709,073.920
HOLDINGS INC
CIGNA CORP
33,078 260.650 8,621,780.700
DELL TECHNOLOGIES INC
32,770 45.500 1,491,035.000
DOW INC
72,010 65.810 4,738,978.100
AMCOR PLC
155,067 12.560 1,947,641.520
PINTEREST INC
51,253 20.220 1,036,335.660
PELOTON INTERACTIVE INC
27,064 12.900 349,125.600
FOX CORP-A
28,163 32.420 913,044.460
FOX CORP-B
15,511 29.900 463,778.900
CLARIVATE ANALYTICS PLC
42,586 14.210 605,147.060
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
19,884 151.880 3,019,981.920
CHEWY INC
9,648 26.940 259,917.120
AVANTOR INC
57,365 30.120 1,727,833.800
LYFT INC
26,175 19.000 497,325.000
DYNATRACE INC
20,512 31.500 646,128.000
CLOUDFLARE INC
25,638 56.980 1,460,853.240
TRADEWEB MARKETS INC
10,585 62.350 659,974.750
CARRIER GLOBAL CORP
79,104 38.090 3,013,071.360
OTIS WORLDWIDE CORP
39,046 72.770 2,841,377.420
INMODE LTD
5,754 23.030 132,514.620
UBER TECHNOLOGIES INC
142,940 23.670 3,383,389.800
CORTEVA INC
71,366 52.820 3,769,552.120
MATCH GROUP INC
29,019 70.250 2,038,584.750
BILL.COM HOLDINGS INC
8,262 107.240 886,016.880
BLACKSTONE INC
70,716 99.020 7,002,298.320
FIVERR INTERNATIONAL LTD
3,343 40.870 136,628.410
CARLYLE GROUP INC
17,850 36.460 650,811.000
10X GENOMICS INC
8,136 45.350 368,967.600
DATADOG INC
22,060 98.310 2,168,718.600
SEAGATE TECHNOLOGY
22,308 80.800 1,802,486.400
HOLDINGS PLC
UPSTART HOLDINGS INC
4,442 33.610 149,295.620
INGERSOLL RAND INC
42,467 42.360 1,798,902.120
PAYCOM SOFTWARE INC
4,638 283.980 1,317,099.240
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
18,691 22.790 425,967.890
DRAFTKINGS INC
35,534 11.360 403,666.240
ASANA INC
7,477 21.620 161,652.740
UNITY SOFTWARE INC
5,698 48.130 274,244.740
AON PLC
22,749 279.180 6,351,065.820
SOFI TECHNOLOGIES INC
57,384 5.250 301,266.000
WARNER BROS DISCOVERY
226,674 17.350 3,932,793.900
INC
BENTLEY SYSTEMS INC
17,230 31.250 538,437.500
COINBASE GLOBAL INC
4,176 72.990 304,806.240
AFFIRM HOLDINGS INC
18,528 18.190 337,024.320
153/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IAC/INTERACTIVECORP 7,652 79.090 605,196.680
AIRBNB INC
30,213 116.130 3,508,635.690
ZENDESK INC
12,612 100.700 1,270,028.400
CONSTELLATION ENERGY
33,319 57.040 1,900,515.760
CORP
ROYALTY PHARMA PLC
37,502 37.690 1,413,450.380
ZOOMINFO TECHNOLOGIES
29,656 42.070 1,247,627.920
INC
VIATRIS INC
132,223 10.460 1,383,052.580
CAESARS ENTERTAINMENT
23,146 50.770 1,175,122.420
INC
SNOWFLAKE INC
21,360 143.760 3,070,713.600
DOORDASH INC
11,653 68.530 798,580.090
ARISTA NETWORKS INC
23,160 105.110 2,434,347.600
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
39,016 50.440 1,967,967.040
INC
PALANTIR TECHNOLOGIES
181,564 7.290 1,323,601.560
INC
FNF GROUP
23,926 39.650 948,665.900
MARVELL TECHNOLOGY INC
80,895 55.130 4,459,741.350
ROBINHOOD MARKETS INC
20,748 9.270 192,333.960
LUCID GROUP INC
44,910 15.950 716,314.500
GRAB HOLDINGS LTD
113,116 2.750 311,069.000
CATALENT INC
18,217 94.470 1,720,959.990
SYNCHRONY FINANCIAL
55,391 36.160 2,002,938.560
CITIZENS FINANCIAL GROUP
45,607 39.040 1,780,497.280
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,756 116.620 438,024.720
WAYFAIR INC
7,350 58.480 429,828.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
18,413 135.090 2,487,412.170
INC
HUBSPOT INC
4,444 325.160 1,445,011.040
QORVO INC
11,596 105.250 1,220,479.000
LIBERTY BROADBAND CORP
2,603 110.620 287,943.860
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
12,494 114.810 1,434,436.140
W/I
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
5,852 233.800 1,368,197.600
INC
GODADDY INC
17,571 70.740 1,242,972.540
KORNIT DIGITAL LTD
5,217 56.410 294,290.970
ETSY INC
13,841 84.060 1,163,474.460
TRANSUNION 20,148 82.720 1,666,642.560
BLOCK INC
49,557 84.390 4,182,115.230
DUPONT DE NEMOURS INC
53,576 63.320 3,392,432.320
CARVANA CO
8,245 36.680 302,426.600
COCA-COLA EUROPACIFIC
22,409 49.440 1,107,900.960
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
15,648 29.770 465,840.960
154/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WESTROCK CO
27,826 51.330 1,428,308.580
KRAFT HEINZ CO
69,159 43.460 3,005,650.140
NOVOCURE LTD
10,423 61.430 640,284.890
FORTIVE CORP
34,812 58.410 2,033,368.920
WASTE CONNECTIONS INC
26,208 123.360 3,233,018.880
ALPHABET INC-CL A
30,268 2,287.900 69,250,157.200
HEWLETT PACKARD
122,756 16.220 1,991,102.320
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
110,933 78.750 8,735,973.750
SEA LTD ADR
30,453 64.180 1,954,473.540
EQUITABLE HOLDINGS INC
34,012 27.680 941,452.160
SUNRUN INC
17,098 20.460 349,825.080
ZILLOW GROUP INC-C
16,321 36.450 594,900.450
ALPHABET INC-CL C
28,814 2,291.690 66,032,755.660
ZSCALER INC
8,108 150.290 1,218,551.320
CABLE ONE INC
570 1,102.030 628,157.100
LINDE PLC
51,319 299.380 15,363,882.220
ROKU INC
12,563 83.870 1,053,658.810
AVALARA INC
7,942 74.980 595,491.160
CHARTER COMMUNICATIONS
12,367 468.230 5,790,600.410
INC
VISTRA CORP
42,712 24.440 1,043,881.280
アメリカ・ドル 小計 32,212,390 3,494,939,846.450
(455,460,560,790)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
45,963 13.590 624,637.170
ド
ASHTEAD GROUP
45,456 37.650 1,711,418.400
SEVERN TRENT PLC
24,350 29.870 727,334.500
BARCLAYS PLC
1,699,313 1.436 2,440,213.460
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
124,196 4.711 585,087.350
BT GROUP PLC
908,071 1.739 1,579,135.460
BUNZL PLC
30,228 29.680 897,167.040
AVIVA PLC
399,688 4.060 1,622,733.280
CRODA INTERNATIONAL
14,503 67.560 979,822.680
DIAGEO PLC
233,896 37.140 8,686,897.440
SCHRODERS PLC
12,178 28.240 343,906.720
DCC PLC
11,135 60.700 675,894.500
NATIONAL GRID PLC
374,569 11.875 4,448,006.870
KINGFISHER PLC
225,392 2.447 551,534.220
BAE SYSTEMS PLC
323,599 7.458 2,413,401.340
BRITISH AMERICAN TOBACCO
218,156 33.065 7,213,328.140
PLC
HALMA PLC
35,487 21.970 779,649.390
NEXT PLC
13,982 60.520 846,190.640
IMPERIAL BRANDS PLC
96,595 16.765 1,619,415.170
JOHNSON MATTHEY PLC
19,976 23.090 461,245.840
ANGLO AMERICAN PLC
125,506 32.860 4,124,127.160
COMPASS GROUP PLC
171,388 15.775 2,703,645.700
HSBC HOLDINGS PLC
2,032,537 4.957 10,075,285.900
155/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LEGAL & GENERAL GROUP
587,598 2.385 1,401,421.230
PLC
UNILEVER PLC
256,459 37.005 9,490,265.290
UNITED UTILITIES GROUP
71,616 10.915 781,688.640
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
27,635 15.805 436,771.170
PLC
PEARSON PLC
86,953 7.568 658,060.300
PERSIMMON PLC
35,252 20.750 731,479.000
PRUDENTIAL PLC
283,118 8.830 2,499,931.940
RIO TINTO PLC
115,215 51.630 5,948,550.450
VODAFONE GROUP PLC
2,812,508 1.187 3,338,446.990
RECKITT BENCKISER GROUP
70,178 62.880 4,412,792.640
PLC
RELX PLC
199,428 23.000 4,586,844.000
RENTOKIL INITIAL PLC
204,183 5.108 1,042,966.760
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
847,047 0.782 662,390.750
NATWEST GROUP PLC
606,899 2.036 1,235,646.360
ST JAMES'S PLACE PLC
48,675 11.940 581,179.500
SSE PLC
101,376 18.210 1,846,056.960
BP PLC
1,968,056 4.049 7,968,658.740
SAGE GROUP PLC(THE)
99,190 6.668 661,398.920
SMITHS GROUP PLC
37,796 14.530 549,175.880
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
7,132 108.450 773,465.400
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
260,122 5.544 1,442,116.360
LLOYDS BANKING GROUP PLC
7,220,199 0.425 3,068,584.570
TAYLOR WIMPLEY PLC
359,514 1.218 437,888.050
TESCO PLC
733,292 2.772 2,032,685.420
3I GROUP PLC
107,283 12.470 1,337,819.010
SMITH & NEPHEW PLC
93,066 12.385 1,152,622.410
GLAXOSMITHKLINE PLC
501,877 17.454 8,759,761.150
LONDON STOCK EXCHANGE
33,719 72.520 2,445,301.880
PLC
WPP PLC
120,328 9.504 1,143,597.310
ASTRAZENECA PLC
155,236 102.460 15,905,480.560
WHITBREAD PLC
16,795 25.290 424,745.550
INTERTEK GROUP PLC
17,114 48.690 833,280.660
BURBERRY GROUP PLC
41,060 14.820 608,509.200
INTERCONTINENTAL HOTELS
17,297 47.920 828,872.240
SAINSBURY (J) PLC
192,097 2.330 447,586.010
ADMIRAL GROUP PLC
21,325 22.790 485,996.750
THE BERKELEY GROUP
11,360 39.260 445,993.600
HOLDINGS
HIKMA PHARMACEUTICALS
18,455 17.410 321,301.550
PLC
AVEVA GROUP PLC
10,907 21.170 230,901.190
ABRDN PLC
213,433 1.815 387,380.890
EXPERIAN PLC
88,546 26.000 2,302,196.000
156/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MONDI PLC
42,399 15.830 671,176.170
HARGREAVES LANSDOWN PLC
36,942 8.794 324,867.940
OCADO GROUP PLC
46,768 7.914 370,121.950
INFORMA PLC
157,970 5.314 839,452.580
GLENCORE PLC
1,009,707 4.555 4,599,215.380
ENTAIN PLC
61,865 12.340 763,414.100
COCA-COLA HBC AG
21,338 15.745 335,966.810
PHOENIX GROUP HOLDINGS
60,674 5.906 358,340.640
PLC
FERGUSON PLC
22,614 91.740 2,074,608.360
M&G PLC
270,401 2.067 558,918.860
JD SPORTS FASHION PLC
252,180 1.169 294,798.420
SHELL PLC
773,588 22.335 17,278,087.980
AUTO TRADER GROUP PLC
110,833 5.506 610,246.490
MELROSE INDUSTRIES PLC
487,207 1.116 543,723.010
イギリス・ポンド 小計 29,239,989 180,382,828.340
(28,980,305,201)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
115,189 29.170 3,360,063.130
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
152,152 32.570 4,955,590.640
ELBIT SYSTEMS LTD
2,553 697.900 1,781,738.700
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
112,553 18.750 2,110,368.750
ICL GROUP LTD
72,257 36.020 2,602,697.140
NICE LTD
6,507 652.800 4,247,769.600
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
17,440 108.300 1,888,752.000
AZRIELI GROUP
4,672 259.200 1,210,982.400
イスラエル・シュケル 小計 483,323 22,157,962.360
(835,528,013)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
18,170 77.200 1,402,724.000
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
289,874 25.790 7,475,850.460
GROUP LT
WESTPAC BANKING
377,160 24.650 9,296,994.000
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
173,655 19.110 3,318,547.050
LTD
TELSTRA CORP LTD
415,558 3.930 1,633,142.940
ASX LTD
20,036 81.510 1,633,134.360
BHP GROUP LTD
505,043 45.020 22,737,035.860
AMPOL LTD
22,528 33.010 743,649.280
COMPUTERSHARE LT
55,283 23.970 1,325,133.510
CSL LIMITED
47,584 270.650 12,878,609.600
REA GROUP LTD
6,134 113.160 694,123.440
TRANSURBAN GROUP
311,910 13.980 4,360,501.800
COCHLEAR LTD
6,285 210.470 1,322,803.950
ORIGIN ENERGY LTD
164,274 6.830 1,121,991.420
COMMONWEALTH BANK OF
171,040 101.700 17,394,768.000
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
37,037 102.970 3,813,699.890
157/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
APA GROUP
125,299 11.060 1,385,806.940
ARISTOCRAT LEISU
65,513 31.310 2,051,212.030
INSURANCE AUSTRALIA
281,664 4.680 1,318,187.520
GROUP LT
JAMES HARDIE INDUSTRIES
49,035 39.330 1,928,546.550
PLC
ORICA LTD
43,659 15.800 689,812.200
LEND LEASE CORP LTD
65,475 11.210 733,974.750
BLUESCOPE STEEL LTD
50,325 18.010 906,353.250
MACQUARIE GROUP LTD
32,685 180.020 5,883,953.700
SUNCORP GROUP LTD
127,921 11.580 1,481,325.180
NATIONAL AUSTRALIA BANK
336,435 31.780 10,691,904.300
LTD
NEWCREST MINING LTD
86,922 25.070 2,179,134.540
QANTAS AIRWAYS LIMITED
112,659 5.350 602,725.650
QBE INSURANCE GROUP
147,246 12.510 1,842,047.460
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
69,215 8.730 604,246.950
LTD
REECE LTD
31,558 16.890 533,014.620
SANTOS LTD
290,096 7.940 2,303,362.240
SONIC HEALTHCARE
38,814 34.780 1,349,950.920
WASHINGTON H SOUL
25,985 26.750 695,098.750
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
227,460 5.020 1,141,849.200
WESFARMERS LTD
116,188 48.920 5,683,916.960
WOODSIDE PETROLEUM LTD
90,707 30.770 2,791,054.390
WOOLWORTHS GROUP LTD
125,505 37.750 4,737,813.750
SEEK LTD
38,405 25.510 979,711.550
DOMINO'S PIZZA
6,284 70.040 440,131.360
ENTERPRISES LTD
MINERAL RESOURCES LTD
16,953 52.710 893,592.630
BRAMBLES LTD
127,620 10.440 1,332,352.800
CROWN RESORTS LTD
35,145 12.780 449,153.100
EVOLUTION MINING LTD
224,674 3.580 804,332.920
AURIZON HOLDINGS LTD
160,417 3.960 635,251.320
TREASURY WINE ESTATES
79,233 11.070 877,109.310
LTD
XERO LTD
14,590 87.850 1,281,731.500
IDP EDUCATION LTD
23,781 25.520 606,891.120
ENDEAVOUR GROUP
160,470 7.690 1,234,014.300
LTD/AUSTRALIA
MEDIBANK PVT LTD
298,576 3.200 955,443.200
SOUTH32 LTD(AUD)
489,406 4.470 2,187,644.820
COLES GROUP LTD
120,872 18.590 2,247,010.480
WISETECH GLOBAL LTD
14,823 40.960 607,150.080
オーストラリア・ドル 小計 6,973,186 158,219,521.900
(14,323,613,318)
AGNICO EAGLE MINES LTD
48,157 69.670 3,355,098.190
カナダ・ドル
158/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BARRICK GOLD CORP
181,943 27.730 5,045,279.390
BALLARD POWER SYSTEMS
23,190 8.640 200,361.600
INC
BANK OF MONTREAL
64,241 131.700 8,460,539.700
BANK OF NOVA SCOTIA
121,569 80.910 9,836,147.790
NATIONAL BANK OF CANADA
34,547 89.090 3,077,792.230
BCE INC
7,697 68.970 530,862.090
BROOKFIELD ASSET
145,719 61.400 8,947,146.600
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
30,250 12.230 369,957.500
SAPUTO INC
26,668 26.160 697,634.880
BLACKBERRY LTD
49,855 6.760 337,019.800
ALGONQUIN POWER &
59,247 17.660 1,046,302.020
UTILITIES CO
CGI INC
22,260 102.010 2,270,742.600
CCL INDUSTRIES INC
16,363 54.200 886,874.600
CAE INC
32,283 28.380 916,191.540
CAMECO CORP
45,781 28.020 1,282,783.620
ROGERS COMM-CL B
34,794 65.010 2,261,957.940
CAN IMPERIAL BK OF
46,386 137.780 6,391,063.080
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
120,687 76.080 9,181,866.960
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
6,124 171.100 1,047,816.400
CANADIAN UTILITIES LTD
9,111 39.210 357,242.310
CANADIAN NATL RAILWAY CO
70,533 143.200 10,100,325.600
GILDAN ACTIVEWEAR INC
21,713 39.260 852,452.380
OPEN TEXT CORP
25,976 48.230 1,252,822.480
EMPIRE CO LTD
16,169 41.890 677,319.410
KINROSS GOLD CORP
123,889 5.900 730,945.100
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
13,286 74.410 988,611.260
INC
FORTIS INC
48,929 63.990 3,130,966.710
FIRST QUANTUM MINERALS
53,763 31.720 1,705,362.360
LTD
TELUS CORP
31,890 31.360 1,000,070.400
GREAT WEST LIFECO INC
26,893 33.110 890,427.230
IMPERIAL OIL LTD
22,210 62.950 1,398,119.500
ENBRIDGE INC
202,546 55.920 11,326,372.320
IGM FINANCIAL INC
12,478 36.150 451,079.700
MANULIFE FINANCIAL CORP
200,997 24.680 4,960,605.960
LOBLAW CO LTD
16,354 115.490 1,888,723.460
ALIMENTATION COUCHE-TARD
87,382 54.920 4,799,019.440
INC
MAGNA INTERNATIONAL INC
26,536 74.770 1,984,096.720
SUN LIFE FINANCIAL INC
56,487 63.590 3,592,008.330
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,529 664.470 1,680,444.630
LTD
METRO INC
23,793 69.100 1,644,096.300
159/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EMERA INC
26,051 63.150 1,645,120.650
ONEX CORP
7,000 71.120 497,840.000
PAN AMERICAN SILVER CORP
19,323 28.620 553,024.260
POWER CORP OF CANADA
59,749 35.480 2,119,894.520
QUEBECOR INC-B
17,195 28.480 489,713.600
ROYAL BANK OF CANADA
143,856 126.370 18,179,082.720
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
91,896 88.640 8,145,661.440
LTD
SHAW COMM INC-B
45,342 35.410 1,605,560.220
SUNCOR ENERGY INC
149,974 44.710 6,705,337.540
LUNDIN MINING CORP
68,762 10.130 696,559.060
TECK RESOURCES LTD-CL B
43,728 47.390 2,072,269.920
THOMSON REUTERS CORP
17,791 122.030 2,171,035.730
TOROMONT INDUSTRIES LTD
9,665 106.470 1,029,032.550
TORONTO DOMINION BANK
183,404 91.960 16,865,831.840
(THE) C$
TC ENERGY CORP
96,178 69.870 6,719,956.860
WEST FRASER TIMBER CO
9,698 113.960 1,105,184.080
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
8,379 154.230 1,292,293.170
INTACT FINANCIAL CORP
18,757 173.400 3,252,463.800
WHEATON PRECIOUS METALS
44,998 54.230 2,440,241.540
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
2,038 1,889.130 3,850,046.940
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
19,864 183.360 3,642,263.040
TOURMALINE OIL CORP
33,964 68.630 2,330,949.320
KEYERA CORP
24,571 31.810 781,603.510
PARKLAND CORP
15,665 33.720 528,223.800
ALTAGAS LTD
26,009 28.210 733,713.890
PEMBINA PIPELINE CORP
50,268 48.490 2,437,495.320
DOLLARAMA INC
26,661 69.740 1,859,338.140
CENOVUS ENERGY INC W/I
132,303 24.690 3,266,561.070
NORTHLAND POWER INC
25,030 37.660 942,629.800
TMX GROUP LTD
4,887 131.790 644,057.730
IVANHOE MINES LTD
64,027 9.290 594,810.830
NUTRIEN LTD
58,587 122.810 7,195,069.470
TFI INTERNATIONAL INC
9,399 104.250 979,845.750
LIGHTSPEED COMMERCE INC
12,150 22.630 274,954.500
WSP GLOBAL INC
10,501 138.620 1,455,648.620
IA FINANCIAL CORP INC
12,011 66.110 794,047.210
GFL ENVIRONMENTAL INC
17,254 36.850 635,809.900
NUVEI CORP
7,929 54.470 431,892.630
BROOKFIELD RENEWABLE
11,764 45.060 530,085.840
CORP
AIR CANADA
18,814 21.240 399,609.360
RESTAURANT BRANDS
28,041 66.420 1,862,483.220
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
10,871 436.900 4,749,539.900
160/292
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FIRSTSERVICE CORP
3,286 154.380 507,292.680
CANOPY GROWTH CORP
20,287 7.090 143,834.830
HYDRO ONE LTD
37,626 35.080 1,319,920.080
カナダ・ドル 小計 3,956,778 242,032,381.010
(24,220,180,368)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
144,200 4.020 579,684.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
186,010 32.450 6,036,024.500
CITY DEVELOPMENTS LTD
39,400 7.930 312,442.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
72,800 9.430 686,504.000
GENTING SINGAPORE LTD
761,193 0.785 597,536.500
KEPPEL CORP LTD
144,600 6.580 951,468.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
336,298 11.740 3,948,138.520
CORP
SINGAPORE
855,130 2.800 2,394,364.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
88,400 5.230 462,332.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
118,666 28.770 3,414,020.820
UOL GROUP LIMITED
43,600 6.990 304,764.000
VENTURE CORP LTD
22,300 17.200 383,560.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
194,400 4.180 812,592.000
CAPITALAND INVESTMENT
306,590 3.810 1,168,107.900
LTD SINGAPORE
シンガポール・ドル 小計 3,313,587 22,051,538.240
(2,065,567,587)
CREDIT SUISSE GROUP AG
263,212 6.264 1,648,759.960
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
18,983 57.320 1,088,105.560
NESTLE SA-REGISTERED
283,785 119.960 34,042,848.600
CIE FINANC RICHEMONT
53,471 102.150 5,462,062.650
ROCHE HOLDING AG-
69,863 352.250 24,609,241.750
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
4,208 181.800 765,014.400
CERT
SIKA INHABER
14,507 259.400 3,763,115.800
SGS SA-REG
650 2,381.000 1,547,650.000
NOVARTIS AG-REG SHS
220,146 83.910 18,472,450.860
BALOISE HOLDING AG -R
3,827 158.900 608,110.300
BARRY CALLEBAUT AG
344 2,188.000 752,672.000
CLARIANT AG-REG
21,072 17.010 358,434.720
SWISSCOM AG-REG
2,626 580.600 1,524,655.600
ABB LTD
161,519 28.190 4,553,220.610
ADECCO GROUP AG-REG
11,081 33.880 375,424.280
GEBERIT AG
3,639 514.400 1,871,901.600
LONZA GROUP AG-REG
7,159 524.000 3,751,316.000
LINDT & SPRUENGLI PART
117 9,730.000 1,138,410.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
11 103,000.000 1,133,000.000
GIVAUDAN-REG 964 3,531.000 3,403,884.000
ZURICH INSURANCE GROUP
15,579 442.100 6,887,475.900
AG
161/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROCHE HOLDING AG-BEARER
3,786 381.000 1,442,466.000
HOLCIM LTD
53,351 45.900 2,448,810.900
TEMENOS GROUP
7,082 95.360 675,339.520
BACHEM HOLDING AG
2,630 68.950 181,338.500
SONOVA HOLDING AG
5,392 323.700 1,745,390.400
KUEHNE & NAGEL INTL AG
5,959 246.400 1,468,297.600
STRAUMANN HOLDING AG
11,500 107.500 1,236,250.000
THE SWATCH GROUP AG-B
3,130 232.100 726,473.000
THE SWATCH GROUP AG-REG
5,026 44.400 223,154.400
SCHINDLER NAMEN
1,661 180.400 299,644.400
SWISS LIFE HOLDING AG
3,073 538.200 1,653,888.600
EMS-CHEMIE HOLDING
810 808.000 654,480.000
SWISS PRIME SITE AG
8,372 93.500 782,782.000
PARTNERS GROUP HOLDING
2,257 983.800 2,220,436.600
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
20,730 45.410 941,349.300
SWISS RE LTD
28,439 79.840 2,270,569.760
ALCON INC
51,012 64.120 3,270,889.440
VIFOR PHARMA AG
5,556 175.500 975,078.000
UBS GROUP AG
361,146 16.625 6,004,052.250
VAT GROUP AG
2,028 265.800 539,042.400
スイス・フラン 小計 1,739,703 147,517,487.660
(19,312,989,484)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
66,019 429.400 28,348,558.600
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
42,042 371.400 15,614,398.800
ERICSSON LM-B SHS
295,252 76.760 22,663,543.520
GETINGE AB-B SHS
25,755 285.300 7,347,901.500
INVESTOR AB-A SHS
58,437 182.550 10,667,674.350
LUNDBERGS B
7,859 438.900 3,449,315.100
SKF AB-B SHS
28,236 164.850 4,654,704.600
SANDVIK AB
106,357 180.550 19,202,756.350
SKANDINAVISKA ENSKILDA
148,909 103.900 15,471,645.100
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
33,216 166.950 5,545,411.200
SWEDBANK AB
94,382 145.050 13,690,109.100
SVENSKA CELLULOSA AB-B
52,685 175.900 9,267,291.500
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
162,036 94.500 15,312,402.000
SHS
VOLVO AB-A SHS
24,198 158.900 3,845,062.200
VOLVO AB-B SHS
141,577 154.660 21,896,298.820
SWEDISH MATCH AB
167,443 95.000 15,907,085.000
TELE2 AB-B SHS
48,914 130.550 6,385,722.700
INDUSTRIVARDEN A
15,292 239.100 3,656,317.200
INDUSTRIVARDEN C
9,760 236.200 2,305,312.000
ELECTROLUX AB-SER B
26,907 152.940 4,115,156.580
SECURITAS AB-B SHS
15,716 101.700 1,598,317.200
INVESTOR AB-B SHS
177,911 169.640 30,180,822.040
162/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
82,287 120.740 9,935,332.380
ASSA ABLOY AB-B
94,839 230.600 21,869,873.400
TELIA CO AB
283,582 40.110 11,374,474.020
LUNDIN ENERGY AB
21,720 411.500 8,937,780.000
BOLIDEN AB
29,779 377.000 11,226,683.000
ALFA LAVAL AB
27,935 248.800 6,950,228.000
KINNEVIK AB-B
22,633 163.750 3,706,153.750
FASTIGHETS AB BALDER
12,157 403.200 4,901,702.400
HUSQVARNA AB-B SHS
47,769 88.660 4,235,199.540
NIBE INDUSTRIER AB
160,889 81.900 13,176,809.100
HEXAGON AB-B SHS
192,267 115.000 22,110,705.000
SAGAX AB
19,038 206.000 3,921,828.000
EPIROC AB-A
59,226 175.800 10,411,930.800
EPIROC AB-B
41,205 152.200 6,271,401.000
ESSITY AB-B
58,759 257.100 15,106,938.900
EQT AB
31,718 243.200 7,713,817.600
EMBRACER GROUP AB
51,636 67.090 3,464,259.240
LIFCO AB
26,835 179.000 4,803,465.000
EVOLUTION AB
17,322 890.100 15,418,312.200
NORDEA BANK ABP
321,689 92.640 29,801,268.960
INVESTMENT AB LATOUR
15,539 218.800 3,399,933.200
SINCH AB
59,403 40.985 2,434,631.950
スウェーデン・クローナ 小計 3,427,130 482,298,532.900
(6,250,588,986)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
10,908 860.000 9,380,880.000
ローネ
A P MOLLER A/S
557 20,040.000 11,162,280.000
AP MOLLER MAERSK A
359 19,530.000 7,011,270.000
DANSKE BANK A/S
72,887 103.550 7,547,448.850
GENMAB A/S
6,511 2,080.000 13,542,880.000
NOVOZYMES-B SHS
20,453 432.700 8,850,013.100
ROCKWOOL AS
873 1,762.500 1,538,662.500
NOVO NORDISK A/S-B
168,183 760.300 127,869,534.900
GN STORE NORD A/S
15,343 221.800 3,403,077.400
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
102,267 151.700 15,513,903.900
COLOPLAST-B 12,609 846.400 10,672,257.600
DSV A/S
20,770 1,042.000 21,642,340.000
DEMANT A/S
11,367 283.000 3,216,861.000
TRYG A/S
37,118 155.500 5,771,849.000
PANDORA A/S
9,912 520.200 5,156,222.400
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
9,917 525.400 5,210,391.800
A/S
AMBU A/S B
15,501 85.300 1,322,235.300
ORSTED A/S
17,702 709.600 12,561,339.200
デンマーク・クローネ 小計 533,237 271,373,446.950
(5,006,840,096)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
112,327 7.330 823,356.910
ド・ドル
LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
51,768 8.870 459,182.160
163/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FISHER & PAYKEL
60,887 21.260 1,294,457.620
SPARK NEW ZEALAND LTD
219,038 4.750 1,040,430.500
MIGHTY RIVER POWER LTD
62,834 5.790 363,808.860
MERIDIAN ENERGY LTD
132,157 4.570 603,957.490
ニュージーランド・ドル 小計 639,011 4,585,193.540
(376,077,574)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
45,504 243.600 11,084,774.400
ローネ
NORSK HYDRO ASA
114,939 70.340 8,084,809.260
TELENOR ASA
71,764 128.450 9,218,085.800
SCHIBSTED ASA
8,211 179.100 1,470,590.100
ORKLA ASA
72,906 75.120 5,476,698.720
EQUINOR ASA
100,263 321.000 32,184,423.000
YARA INTERNATIONAL ASA
16,042 474.700 7,615,137.400
AKER BP ASA
15,719 341.600 5,369,610.400
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,304 195.200 3,182,540.800
ASA
ADEVINTA ASA
24,382 58.700 1,431,223.400
DNB BANK ASA
94,638 176.850 16,736,730.300
SCHIBSTED ASA
8,058 164.200 1,323,123.600
ノルウェー・クローネ 小計 588,730 103,177,747.180
(1,382,581,812)
CRH PLC
78,909 35.830 2,827,309.470
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
16,242 95.840 1,556,633.280
PLC
KERRY GROUP PLC-A
14,597 96.060 1,402,187.820
KINGSPAN GROUP PLC
17,451 76.100 1,328,021.100
UMICORE 18,962 38.760 734,967.120
AIR LIQUIDE
47,137 157.640 7,430,676.680
AIRBUS SE
57,907 104.600 6,057,072.200
AXA SA
189,797 22.470 4,264,738.590
VEOLIA ENVIRONNEMENT
65,548 25.560 1,675,406.880
ADIDAS AG
19,278 173.360 3,342,034.080
ASSICURAZIONI GENERALI
118,133 17.710 2,092,135.430
DASSAULT AVIATION SA
3,120 154.100 480,792.000
DANONE 66,823 54.840 3,664,573.320
SAFRAN SA
34,915 92.660 3,235,223.900
INTESA SANPAOLO
1,698,613 1.861 3,161,118.790
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
34,364 78.210 2,687,608.440
AG
ACCOR SA
18,305 29.040 531,577.200
BOUYGUES 21,922 30.900 677,389.800
BNP PARIBAS
109,100 50.920 5,555,372.000
THALES SA
11,069 116.800 1,292,859.200
CAPGEMINI SA
16,708 176.700 2,952,303.600
UNICREDIT SPA
216,987 8.459 1,835,493.030
KONINKLIJKE DSM NV
17,667 142.300 2,514,014.100
COMMERZBANK AG
112,781 6.142 692,700.900
EIFFAGE 8,993 90.920 817,643.560
164/292
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRESENIUS SE & CO KGAA
41,425 33.240 1,376,967.000
UNITED INTERNET
10,010 30.600 306,306.000
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,955 29.000 172,695.000
PUBLICIS GROUPE
21,947 52.940 1,161,874.180
FAURECIA 11,287 20.200 227,997.400
IBERDROLA SA
602,182 10.555 6,356,031.010
ENI SPA
259,039 13.258 3,434,339.060
JERONIMO MARTINS
34,644 19.320 669,322.080
KESKO OYJ-B
23,725 23.490 557,300.250
KBC GROUPE
23,436 53.960 1,264,606.560
HANNOVER RUECK SE
5,437 140.600 764,442.200
WARTSILA OYJ
50,956 7.078 360,666.560
L'OREAL 25,098 309.000 7,755,282.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
27,806 549.500 15,279,397.000
VUITTON SE
GEA GROUP AG
17,490 33.880 592,561.200
BOLLORE 114,808 4.600 528,116.800
MEDIOBANCA SPA
60,688 9.778 593,407.260
MICHELIN(CGDE)-B 16,826 115.350 1,940,879.100
CONTINENTAL AG
8,829 61.800 545,632.200
DEUTSCHE POST AG-REG
96,347 37.335 3,597,115.240
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
22,291 12.825 285,882.070
ENERGY
OMV AG
14,047 45.510 639,278.970
VERBUND AG
7,320 83.300 609,756.000
PERNOD-RICARD 21,563 177.950 3,837,135.850
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
16,854 72.340 1,219,218.360
PFD
RENAULT SA
19,671 22.375 440,138.620
REPSOL SA
138,798 13.645 1,893,898.710
REMY COINTREAU
1,986 166.600 330,867.600
MERCK KGAA
12,911 165.100 2,131,606.100
COMPAGNIE DE SAINT-
52,550 51.900 2,727,345.000
GOBAIN
RWE AG
61,679 39.490 2,435,703.710
SEB SA
2,596 105.600 274,137.600
SOCIETE GENERALE-A
81,367 22.005 1,790,480.830
VINCI S.A.
55,081 88.860 4,894,497.660
SODEXO 9,822 67.880 666,717.360
SOFINA 1,449 275.000 398,475.000
SOLVAY SA
6,845 92.200 631,109.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
53,592 123.960 6,643,264.320
VIVENDI SE
65,220 10.845 707,310.900
SAP SE
104,757 91.660 9,602,026.620
TELEFONICA S.A
563,665 4.619 2,603,568.630
TOTALENERGIES SE
251,982 48.145 12,131,673.390
VALEO 26,570 17.075 453,682.750
E.ON SE
236,021 9.854 2,325,750.930
VOEST-ALPINE AG
10,593 23.700 251,054.100
165/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HENKEL AG & CO KGAA
10,815 62.100 671,611.500
SIEMENS AG-REG
76,397 114.720 8,764,263.840
UPM-KYMMENE OYJ
53,122 31.520 1,674,405.440
ING GROEP NV-CVA
390,337 8.733 3,408,813.020
PUMA AG
10,980 62.720 688,665.600
BAYER AG
100,889 61.890 6,244,020.210
STORA ENSO OYJ-R SHS
58,535 17.710 1,036,654.850
HENKEL AG & CO KGAA
17,131 63.240 1,083,364.440
VORZUG
MERCEDES-BENZ GROUP AG
84,403 61.130 5,159,555.390
BASF SE
93,645 48.510 4,542,718.950
BEIERSDORF AG
10,944 90.640 991,964.160
HEIDELBERGCEMENT AG
14,634 54.140 792,284.760
FRESENIUS MEDICAL CARE
20,106 58.420 1,174,592.520
AG & CO
ASM INTERNATIONAL NV
5,188 263.500 1,367,038.000
ORANGE 204,477 11.722 2,396,879.390
SAMPO OYJ-A SHS
52,583 43.830 2,304,712.890
RANDSTAD NV
11,897 48.150 572,840.550
ALLIANZ SE
42,042 193.720 8,144,376.240
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
281,622 4.409 1,241,671.390
KONINKLIJKE AHOLD
106,193 27.685 2,939,953.200
DELHAIZE NV
HERMES INTL
3,086 1,016.500 3,136,919.000
ENDESA S.A.
30,147 19.045 574,149.610
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
72,342 6.675 482,882.850
ERSTE GROUP BANK AG
32,089 27.440 880,522.160
MUENCHENER RUECKVER AG-
14,042 217.000 3,047,114.000
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
67,059 25.955 1,740,516.340
DASSAULT SYSTEMES SA
67,755 38.075 2,579,771.620
ACS ACTIVIDADES CONS Y
23,571 23.900 563,346.900
SERV
HEINEKEN NV
26,335 92.040 2,423,873.400
AKZO NOBEL
19,812 79.780 1,580,601.360
ASML HOLDING NV
41,432 488.750 20,249,890.000
AEGON NV
196,332 4.816 945,534.910
VOLKSWAGEN AG
3,315 189.800 629,187.000
VOLKSWAGEN AG PFD
18,886 142.800 2,696,920.800
BANCO BILBAO VIZCAYA
650,942 4.640 3,020,370.880
ARGENTA
KERING 7,322 442.900 3,242,913.800
CNP ASSURANCES
14,608 20.900 305,307.200
FORTUM OYJ
43,311 15.070 652,696.770
AGEAS 18,136 43.770 793,812.720
UCB SA
13,322 99.900 1,330,867.800
NEMETSCHEK SE
5,104 62.480 318,897.920
CARREFOUR SA
64,831 20.670 1,340,056.770
NATURGY ENERGY GROUP SA
17,677 27.620 488,238.740
166/292
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NOKIA OYJ
527,868 4.531 2,391,769.900
KONINKLIJKE PHILIPS NV
92,210 23.475 2,164,629.750
WOLTERS KLUWER-CVA
26,126 92.700 2,421,880.200
SANOFI 113,545 97.790 11,103,565.550
STMICROELECTRONICS NV
65,537 33.430 2,190,901.910
ELISA OYJ
14,618 54.180 792,003.240
BANCO SANTANDER SA
1,710,741 2.633 4,504,381.050
RED ELECTRICA DE
49,011 18.980 930,228.780
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
22,039 42.100 927,841.900
DEUTSCHE BANK AG-REG
195,467 9.101 1,778,945.160
BMW VORZUG
3,437 71.150 244,542.550
ENEL SPA
839,071 5.842 4,901,852.780
COLRUYT NV
5,030 34.790 174,993.700
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
317,373 17.280 5,484,205.440
SARTORIUS AG
2,847 317.500 903,922.500
UBISOFT ENTERTAINMENT
11,032 43.850 483,753.200
INFINEON TECHNOLOGIES AG
126,222 25.760 3,251,478.720
RATIONAL AG
516 518.000 267,288.000
CARL ZEISS MEDITEC AG
4,866 106.700 519,202.200
BECHTLE AG
8,139 39.860 324,420.540
KONINKLIJKE KPN NV
358,749 3.325 1,192,840.420
EUROFINS SCIENTIFIC
14,779 83.380 1,232,273.020
TELEPERFORMANCE 5,991 307.100 1,839,836.100
DEUTSCHE BOERSE AG
19,242 161.300 3,103,734.600
EURAZEO 3,311 67.800 224,485.800
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
11,318 82.560 934,414.080
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
10,853 72.000 781,416.000
INDITEX 109,459 19.710 2,157,436.890
ESSILORLUXOTTICA 29,399 144.100 4,236,395.900
SNAM SPA
210,122 5.210 1,094,735.620
CREDIT AGRICOLE SA
118,106 9.950 1,175,154.700
ORPEA 5,291 32.520 172,063.320
ENAGAS 24,864 20.660 513,690.240
WENDEL 2,354 87.750 206,563.500
TENARIS SA
55,855 14.120 788,672.600
TELECOM ITALIA SPA
908,286 0.260 236,154.360
ATLANTIA SPA
48,155 22.890 1,102,267.950
PROXIMUS 14,640 16.470 241,120.800
TERNA SPA
122,204 7.648 934,616.190
BIOMERIEUX 4,870 89.100 433,917.000
GRIFOLS SA
31,982 18.445 589,907.990
FERROVIAL SA
46,452 23.150 1,075,363.800
LANXESS AG
7,376 35.260 260,077.760
NESTE OYJ
45,715 39.000 1,782,885.000
RAIFFEISEN BANK
20,487 11.300 231,503.100
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
10,908 42.410 462,608.280
167/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
57,775 9.818 567,234.950
MTU AERO ENGINES HOLDING
6,008 174.450 1,048,095.600
AG
KONE OYJ
33,662 42.680 1,436,694.160
ELIA GROUP
2,918 148.500 433,323.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
3,109 287.700 894,459.300
ENGIE 186,382 10.990 2,048,338.180
ALSTOM 30,164 23.040 694,978.560
ELECTRICITE DE FRANCE
65,012 8.244 535,958.920
IPSEN SA
3,873 93.900 363,674.700
ARKEMA SA
6,392 115.050 735,399.600
LEGRAND SA
27,117 79.360 2,152,005.120
AMPLIFON SPA
12,300 34.330 422,259.000
ADP 3,975 129.200 513,570.000
ORION OYJ
13,559 35.840 485,954.560
GALP ENERGIA SGPS SA-B
59,406 10.455 621,089.730
SHRS
SYMRISE AG
11,861 99.940 1,185,388.340
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
25,552 38.320 979,152.640
PRYSMIAN SPA
21,062 28.350 597,107.700
DIASORIN SPA
2,429 111.350 270,469.150
CAIXABANK 405,557 2.953 1,197,609.820
BUREAU VERITAS SA
31,295 25.200 788,634.000
GETLINK 44,292 17.075 756,285.900
EDP RENOVAVEIS SA
29,561 20.560 607,774.160
AMADEUS IT GROUP SA
45,939 57.080 2,622,198.120
BRENNTAG SE
13,372 67.160 898,063.520
EVONIK INDUSTRIES AG
24,687 25.320 625,074.840
EDENRED 26,160 44.560 1,165,689.600
TELEFONICA DEUTSCHLAND
105,474 2.878 303,554.170
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN SE
8,209 94.660 777,063.940
KION GROUP AG
7,874 46.590 366,849.660
VONOVIA SE
70,094 32.840 2,301,886.960
KNORR-BREMSE AG
7,195 66.100 475,589.500
SIEMENS HEALTHINEERS AG
30,120 50.840 1,531,300.800
FERRARI NV
12,640 179.450 2,268,248.000
CNH INDUSTRIAL NV
112,387 12.895 1,449,230.360
AROUNDTOWN SA
113,225 4.500 509,512.500
LA FRANCAISE DES JEUX
8,858 32.410 287,087.780
SAEM
MONCLER SPA
16,554 42.860 709,504.440
NEXI SPA
58,847 9.184 540,450.840
PROSUS NV
90,992 40.390 3,675,166.880
JDE PEET'S BV
7,893 27.920 220,372.560
SIEMENS ENERGY AG
46,508 16.685 775,985.980
INPOST SA
22,392 5.608 125,574.330
EURONEXT NV
10,081 72.520 731,074.120
IMCD NV
5,720 127.400 728,728.000
168/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WORLDLINE SA
24,912 35.250 878,148.000
NN GROUP NV
22,329 45.660 1,019,542.140
FINECOBANK SPA
53,601 11.775 631,151.770
ARGENX SE
4,531 284.400 1,288,616.400
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
70,972 19.502 1,384,095.940
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
47,088 25.785 1,214,164.080
EUROAPI SASU
5,320 14.500 77,140.000
ZALANDO SE
19,788 32.530 643,703.640
STELLANTIS NV
204,449 12.848 2,626,760.750
AENA SME SA
7,394 128.900 953,086.600
CELLNEX TELECOM SAU
51,290 40.160 2,059,806.400
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
22,670 17.838 404,387.460
ABN AMRO BANK NV
52,835 10.990 580,656.650
EXOR NV
10,514 61.860 650,396.040
SCOUT24 SE
10,048 58.840 591,224.320
COVESTRO AG
20,258 38.430 778,514.940
HELLOFRESH SE
17,856 33.720 602,104.320
ANHEUSER-BUSCH INBEV
87,033 51.860 4,513,531.380
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
58,889 8.976 528,587.660
AMUNDI SA
6,292 54.750 344,487.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
41,879 10.275 430,306.720
ITALIANE SPA
ADYEN NV
1,913 1,378.400 2,636,879.200
UNIPER SE
11,072 21.500 238,048.000
DELIVERY HERO SE
17,246 25.220 434,944.120
ユーロ 小計 18,585,013 419,144,039.170
(57,535,902,257)
HANG LUNG PROPERTIES LTD
172,000 14.340 2,466,480.000
香港・ドル
CLP HOLDINGS LTD
171,296 75.950 13,009,931.200
CK INFRASTRUCTURE
57,314 53.000 3,037,642.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
123,491 325.600 40,208,669.600
&CLEAR
MTR CORP
192,441 42.450 8,169,120.450
HANG SENG BANK LTD
79,896 139.800 11,169,460.800
HENDERSON LAND
129,972 31.350 4,074,622.200
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
151,320 54.300 8,216,676.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
1,245,406 8.410 10,473,864.460
GALAXY ENTERTAINMENT
213,904 41.500 8,877,016.000
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
372,495 29.300 10,914,103.500
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
173,066 28.550 4,941,034.300
SINO LAND CO
217,200 10.480 2,276,256.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
146,065 90.250 13,182,366.250
SWIRE PACIFIC LTD A
53,020 43.850 2,324,927.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
137,656 99.600 13,710,537.600
XINYI GLASS HOLDING CO
178,000 17.080 3,040,240.000
LTD
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
233,000 12.300 2,865,900.000
GROUP LTD
AIA GROUP LTD
1,205,716 73.300 88,378,982.800
HKT TRUST / HKT LTD
463,136 11.240 5,205,648.640
SANDS CHINA LTD
260,600 15.360 4,002,816.000
SITC INTERNATIONAL CO
140,000 26.250 3,675,000.000
LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
114,400 18.580 2,125,552.000
WHARF REAL ESTATE
160,135 36.200 5,796,887.000
INVESTMENT CO LTD
ESR CAYMAN LTD
216,400 23.650 5,117,860.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
246,500 7.820 1,927,630.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
161,300 19.300 3,113,090.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
931,500 5.260 4,899,690.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
249,445 54.500 13,594,752.500
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
195,195 52.750 10,296,536.250
香港・ドル 小計 8,391,869 311,093,292.550
(5,164,148,656)
合計 110,083,946 620,914,884,142
(620,914,884,142)
(2)株式以外の有価証券
2022年5月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ
DEXUS
108,264.000 1,148,681.040
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
168,343.000 3,235,552.460
GPT GROUP
219,223.000 1,028,155.870
MIRVAC GROUP
432,802.000 943,508.360
SCENTRE GROUP
499,267.000 1,372,984.250
STOCKLAND 259,328.000 995,819.520
VICINITY CENTRES
386,564.000 684,218.280
オーストラリア・ドル 小計
2,073,791.000 9,408,919.780
(851,789,508)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
309,478.000 854,159.280
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
568,831.000 1,268,493.130
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
6,264.000 8,017.920
MAPLETREE COMMERCIAL
206,400.000 377,712.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
235,000.000 390,100.000
TRUST
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シンガポール・ドル 小計
1,325,973.000 2,898,482.330
(271,500,840)
投資信託受益証券 合計 3,399,764 1,123,290,348
(1,123,290,348)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
38,456.000 470,316.880
ALEXANDRIA REAL ESTATE
14,696.000 2,397,799.360
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
45,676.000 10,265,681.000
ANNALY CAPITAL
157,479.000 1,042,510.980
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
13,446.000 2,690,410.140
INC
BOSTON PROPERTIES INC
15,660.000 1,726,828.200
CAMDEN PROPERTY TRUST
9,000.000 1,274,040.000
CROWN CASTLE
44,561.000 7,588,292.690
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
28,895.000 3,658,107.000
DUKE REALTY TRUST
35,256.000 1,747,992.480
EQUINIX INC
9,248.000 5,826,702.400
EQUITY LIFESTYLE
16,531.000 1,135,514.390
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
35,964.000 2,617,819.560
ESSEX PROPERTY TRUST INC
6,099.000 1,747,241.520
EXTRA SPACE STORAGE INC
12,528.000 2,195,907.840
HEALTHPEAK PROPERTIES
53,250.000 1,561,822.500
INC
HOST HOTELS & RESORTS
78,715.000 1,534,942.500
INC
INVITATION HOMES INC
63,432.000 2,274,037.200
IRON MOUNTAIN INC
30,120.000 1,551,180.000
KIMCO REALTY
59,720.000 1,357,435.600
MEDICAL PROPERTIES TRUST
57,601.000 1,011,473.560
MID AMERICA
12,263.000 2,137,195.640
PROLOGIS INC
74,013.000 9,281,970.330
PUBLIC STORAGE
15,589.000 4,869,535.930
REALTY INCOME CORP
55,895.000 3,549,332.500
REGENCY CENTERS CORP
15,613.000 1,030,926.390
SBA COMMUNICATIONS CORP
11,090.000 3,497,120.600
SIMON PROPERTY GROUP INC
33,617.000 4,002,776.190
SUN COMMUNITIES INC
11,536.000 1,802,846.080
UDR INC
29,919.000 1,392,430.260
VENTAS INC
42,297.000 2,224,822.200
VICI PROPERTIES INC
93,540.000 2,495,647.200
VORNADO REALTY TRUST
16,223.000 548,499.630
WELLTOWER INC
44,395.000 3,809,091.000
WEYERHAEUSER CO
76,481.000 2,961,344.320
WP CAREY INC
16,611.000 1,262,436.000
アメリカ・ドル 小計 1,375,415.000 100,542,030.070
(13,102,637,359)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イギリス・ポン
BRITISH LAND CO PLC
78,577.000 377,169.600
ド
LAND SECURITIES GROUP
77,092.000 538,873.080
PLC
SEGRO PLC
126,044.000 1,380,181.800
イギリス・ポンド 小計 281,713.000 2,296,224.480
(368,911,425)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
8,722.000 403,741.380
RIOCAN REAL ESTATE
14,424.000 302,759.760
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 23,146.000 706,501.140
(70,699,569)
ユーロ COVIVIO 5,066.000 327,516.900
GECINA SA
5,045.000 515,094.500
KLEPIERRE 17,716.000 386,740.280
UNIBAIL-RODAMCO
13,535.000 930,260.550
WESTFIELD
ユーロ 小計 41,362.000 2,159,612.230
(296,449,971)
香港・ドル LINK REIT
211,516.000 14,044,662.400
香港・ドル 小計 211,516.000 14,044,662.400
(233,141,396)
投資証券 合計 1,933,152 14,071,839,720
(14,071,839,720)
合計 15,195,130,068
(15,195,130,068)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
(%) (%)
(%) (%)
605銘
アメリカ・ドル 株式 68.29 - - 73.66
柄
投資証券 36銘柄 - - 1.96
イギリス・ポンド 株式 78銘柄 4.35 - - 4.61
投資証券 3銘柄 - - 0.06
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.13 - - 0.13
オーストラリア・ドル 株式 53銘柄 2.15 - - 2.39
投資信託受益証券 7銘柄
- 0.13 -
カナダ・ドル 株式 86銘柄 3.63 - - 3.82
投資証券 2銘柄 - - 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.31 - - 0.37
投資信託受益証券 5銘柄 - 0.04 -
スイス・フラン 株式 41銘柄 2.90 - - 3.04
スウェーデン・クローナ 株式 44銘柄 0.94 - - 0.98
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.75 - - 0.79
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランド・ドル 株式 6銘柄
0.06 - - 0.06
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.21 - - 0.22
228銘
ユーロ 株式 8.63 - - 9.09
柄
投資証券 4銘柄
- - 0.04
香港・ドル 株式 30銘柄 0.77 - - 0.85
投資証券 1銘柄 - - 0.03
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,487,786,438
国債証券 587,673,211,350
地方債証券 30,670,760,306
特殊債券 28,116,519,411
社債券 27,893,723,560
未収利息 701,777,060
306,916,204
前払費用
流動資産合計 677,850,694,329
資産合計 677,850,694,329
負債の部
流動負債
未払金 16,674,054,000
1,694,179,000
未払解約金
流動負債合計 18,368,233,000
負債合計 18,368,233,000
純資産の部
元本等
元本 515,463,932,533
剰余金
144,018,528,796
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 659,482,461,329
純資産合計 659,482,461,329
負債純資産合計 677,850,694,329
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年11月12日
項目
至 2022年5月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年5月11日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 386,492,682,761円
1.
本額
同期中追加設定元本額 548,688,811,628円
同期中一部解約元本額 419,717,561,856円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ファンド 25,032,273,206円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 147,584,576円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 176,881,974円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 181,234,759円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 694,440,939円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 123,940,023円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 23,171,779円
たわらノーロード 国内債券 16,150,703,546円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 2,782,640,084円
たわらノーロード バランス(堅実型) 955,403,702円
たわらノーロード バランス(標準型) 1,654,409,468円
たわらノーロード バランス(積極型) 211,005,244円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 78,254,123円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 1,342,675,364円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 1,285,840,371円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 346,346,006円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 24,088,288円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 18,237,847円
14,168,059円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 106,597,142円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 5,421,468円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 414,272円
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> 14,171,326,738円
Oneグローバルバランス 12,283,551円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 9,132,808,208円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 12,736,994,476円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 5,278,074,227円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 2,237,491,074円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 2,355,077,472円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 387,965,709円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 99,738,983円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 3,420,628,335円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 13,441,521円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 4,359,227,595円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 1,612,714,977円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 335,927,774円
投資のソムリエ 144,350,322,186円
クルーズコントロール 587,423,106円
投資のソムリエ<DC年金> 8,893,125,540円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 4,767,248,907円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 848,159,225円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 9,292,871,095円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 50,852,728,340円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 24,277,283円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 12,135,127円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 64,146,247円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 207,839,119円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 2,454,388,893円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 4,925,143,614円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 5,284,098,876円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 28,464,042円
10,718,568円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 8,102,254円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 392,919,537円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 1,124,567円
DIAMエマージング債券ファンド 9,450,010円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 1,925,572,990円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 1,972,924,761円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 1,522,987,910円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 1,204,874,172円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 1,903,971,380円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 4,909,368,609円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 1,881,058,075円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 1,717,672,121円
資家限定)
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 9,131,127,190円
Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定) 1,745,194,385円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 3,700,170,524円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 274,644,643円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限 4,870,266,482円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限 4,881,603,781円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限 4,838,160,658円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 3,272,119,464円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 133,431,186円
機関投資家専用)
AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家 221,474,815円
限定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 736,424,128円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 155,855,784円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 98,388,250円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 28,056,778円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 98,141,551円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 34,415,314円
4,104,031円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 26,040,465円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 110,595,094円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 3,472,544,539円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 2,286,663,916円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,374,317,140円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 98,163,768円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 167,389,328円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 2,089,972,693円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 170,811,608円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 7,689,090円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 2,177,388,425円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 49,621,482円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 349,066,971円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 539,512,398円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 918,663,467円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 285,106,829円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 97,952,645円
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定) 935,002,540円
動的パッケージファンド<DC年金> 352,384,052円
コア資産形成ファンド 231,918,896円
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ) 40,713,425,251円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 48,509,137,174円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] 13,552,019,925円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定] 2,162,416,439円
計 515,463,932,533円
2. 受益権の総数 515,463,932,533口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年11月12日
項目
至 2022年5月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年5月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △3,298,259,300
地方債証券 △143,185,538
特殊債券 △160,278,044
社債券 △137,990,480
合計 △3,739,713,362
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月15日から2022年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年5月11日現在
1口当たり純資産額 1.2794円
(1万口当たり純資産額) (12,794円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年5月11日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 426回 利付国庫債券(2
2,100,000,000 2,101,911,000
年)
427回 利付国庫債券(2
2,400,000,000 2,402,184,000
年)
428回 利付国庫債券(2
2,800,000,000 2,802,744,000
年)
429回 利付国庫債券(2
2,830,000,000 2,832,943,200
年)
430回 利付国庫債券(2
3,340,000,000 3,343,674,000
年)
431回 利付国庫債券(2
4,300,000,000 4,304,988,000
年)
432回 利付国庫債券(2
3,400,000,000 3,403,876,000
年)
433回 利付国庫債券(2
2,800,000,000 2,803,136,000
年)
434回 利付国庫債券(2
4,600,000,000 4,605,382,000
年)
435回 利付国庫債券(2
3,720,000,000 3,724,538,400
年)
137回 利付国庫債券(5
5,700,000,000 5,713,167,000
年)
138回 利付国庫債券(5
5,000,000,000 5,013,250,000
年)
139回 利付国庫債券(5
4,050,000,000 4,061,623,500
年)
140回 利付国庫債券(5
3,490,000,000 3,500,644,500
年)
141回 利付国庫債券(5
6,610,000,000 6,631,813,000
年)
142回 利付国庫債券(5
7,730,000,000 7,758,214,500
年)
143回 利付国庫債券(5
4,500,000,000 4,518,000,000
年)
144回 利付国庫債券(5
5,200,000,000 5,221,788,000
年)
145回 利付国庫債券(5
7,050,000,000 7,080,808,500
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
146回 利付国庫債券(5
3,800,000,000 3,817,138,000
年)
147回 利付国庫債券(5
6,980,000,000 6,985,374,600
年)
148回 利付国庫債券(5
6,690,000,000 6,694,080,900
年)
149回 利付国庫債券(5
6,250,000,000 6,251,312,500
年)
150回 利付国庫債券(5
5,540,000,000 5,540,000,000
年)
151回 利付国庫債券(5
2,640,000,000 2,638,706,400
年)
1回 利付国庫債券(40年) 110,000,000 146,918,200
2回 利付国庫債券(40年) 630,000,000 813,285,900
3回 利付国庫債券(40年) 540,000,000 701,028,000
4回 利付国庫債券(40年) 720,000,000 936,547,200
5回 利付国庫債券(40年) 1,010,000,000 1,265,479,500
6回 利付国庫債券(40年) 1,420,000,000 1,748,133,600
7回 利付国庫債券(40年) 1,390,000,000 1,642,924,400
8回 利付国庫債券(40年) 1,650,000,000 1,817,706,000
9回 利付国庫債券(40年) 2,730,000,000 2,233,767,900
10回 利付国庫債券(40
2,280,000,000 2,184,354,000
年)
11回 利付国庫債券(40
1,880,000,000 1,741,688,400
年)
12回 利付国庫債券(40
1,960,000,000 1,630,230,000
年)
13回 利付国庫債券(40
2,130,000,000 1,762,532,400
年)
14回 利付国庫債券(40
2,400,000,000 2,121,336,000
年)
329回 利付国庫債券(10
2,050,000,000 2,069,864,500
年)
330回 利付国庫債券(10
3,860,000,000 3,905,663,800
年)
331回 利付国庫債券(10
1,950,000,000 1,967,764,500
年)
332回 利付国庫債券(10
8,110,000,000 8,196,777,000
年)
333回 利付国庫債券(10
6,630,000,000 6,710,620,800
年)
334回 利付国庫債券(10
7,720,000,000 7,824,992,000
年)
335回 利付国庫債券(10
5,510,000,000 5,580,252,500
年)
336回 利付国庫債券(10
2,100,000,000 2,129,589,000
年)
337回 利付国庫債券(10
6,900,000,000 6,961,203,000
年)
338回 利付国庫債券(10
4,330,000,000 4,384,428,100
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
339回 利付国庫債券(10
6,780,000,000 6,871,665,600
年)
340回 利付国庫債券(10
6,540,000,000 6,634,503,000
年)
341回 利付国庫債券(10
7,120,000,000 7,203,517,600
年)
342回 利付国庫債券(10
4,480,000,000 4,499,846,400
年)
343回 利付国庫債券(10
6,550,000,000 6,579,540,500
年)
344回 利付国庫債券(10
6,630,000,000 6,658,840,500
年)
345回 利付国庫債券(10
6,690,000,000 6,719,235,300
年)
346回 利付国庫債券(10
5,970,000,000 5,994,596,400
年)
347回 利付国庫債券(10
6,410,000,000 6,432,819,600
年)
348回 利付国庫債券(10
5,690,000,000 5,706,728,600
年)
349回 利付国庫債券(10
5,530,000,000 5,542,331,900
年)
350回 利付国庫債券(10
7,260,000,000 7,270,527,000
年)
351回 利付国庫債券(10
6,100,000,000 6,103,660,000
年)
352回 利付国庫債券(10
5,340,000,000 5,338,291,200
年)
353回 利付国庫債券(10
4,740,000,000 4,733,743,200
年)
354回 利付国庫債券(10
5,660,000,000 5,646,529,200
年)
355回 利付国庫債券(10
5,210,000,000 5,189,837,300
年)
356回 利付国庫債券(10
5,040,000,000 5,012,532,000
年)
357回 利付国庫債券(10
5,110,000,000 5,075,507,500
年)
358回 利付国庫債券(10
5,050,000,000 5,010,913,000
年)
359回 利付国庫債券(10
5,500,000,000 5,451,765,000
年)
360回 利付国庫債券(10
6,040,000,000 5,980,506,000
年)
361回 利付国庫債券(10
5,500,000,000 5,439,610,000
年)
362回 利付国庫債券(10
5,840,000,000 5,771,555,200
年)
363回 利付国庫債券(10
5,700,000,000 5,628,864,000
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
364回 利付国庫債券(10
6,000,000,000 5,920,380,000
年)
365回 利付国庫債券(10
6,940,000,000 6,845,477,200
年)
1回 利付国庫債券(30年) 110,000,000 131,121,100
2回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 117,028,000
4回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 245,164,000
6回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 240,568,000
8回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 231,098,000
11回 利付国庫債券(30
250,000,000 287,155,000
年)
12回 利付国庫債券(30
230,000,000 274,721,200
年)
13回 利付国庫債券(30
150,000,000 177,805,500
年)
14回 利付国庫債券(30
340,000,000 419,573,600
年)
15回 利付国庫債券(30
260,000,000 324,737,400
年)
16回 利付国庫債券(30
240,000,000 300,592,800
年)
17回 利付国庫債券(30
270,000,000 335,620,800
年)
18回 利付国庫債券(30
400,000,000 493,520,000
年)
19回 利付国庫債券(30
280,000,000 346,253,600
年)
20回 利付国庫債券(30
330,000,000 417,351,000
年)
21回 利付国庫債券(30
310,000,000 385,020,000
年)
22回 利付国庫債券(30
290,000,000 368,491,400
年)
23回 利付国庫債券(30
350,000,000 445,763,500
年)
24回 利付国庫債券(30
270,000,000 344,420,100
年)
25回 利付国庫債券(30
330,000,000 412,549,500
年)
26回 利付国庫債券(30
620,000,000 785,056,400
年)
27回 利付国庫債券(30
620,000,000 797,431,600
年)
28回 利付国庫債券(30
770,000,000 992,583,900
年)
29回 利付国庫債券(30
860,000,000 1,098,779,000
年)
30回 利付国庫債券(30
880,000,000 1,112,390,400
年)
31回 利付国庫債券(30
720,000,000 900,403,200
年)
182/292
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
32回 利付国庫債券(30
970,000,000 1,230,968,800
年)
33回 利付国庫債券(30
1,180,000,000 1,440,095,600
年)
34回 利付国庫債券(30
1,200,000,000 1,508,604,000
年)
35回 利付国庫債券(30
1,460,000,000 1,788,149,600
年)
36回 利付国庫債券(30
1,770,000,000 2,169,205,800
年)
37回 利付国庫債券(30
2,760,000,000 3,335,294,400
年)
38回 利付国庫債券(30
1,850,000,000 2,202,295,500
年)
39回 利付国庫債券(30
1,680,000,000 2,032,044,000
年)
40回 利付国庫債券(30
1,520,000,000 1,810,487,200
年)
41回 利付国庫債券(30
1,680,000,000 1,969,447,200
年)
42回 利付国庫債券(30
1,760,000,000 2,064,251,200
年)
43回 利付国庫債券(30
1,820,000,000 2,135,715,400
年)
44回 利付国庫債券(30
1,850,000,000 2,171,955,500
年)
45回 利付国庫債券(30
2,040,000,000 2,311,177,200
年)
46回 利付国庫債券(30
2,090,000,000 2,368,095,400
年)
47回 利付国庫債券(30
1,860,000,000 2,145,993,600
年)
48回 利付国庫債券(30
2,040,000,000 2,267,500,800
年)
49回 利付国庫債券(30
1,860,000,000 2,067,241,200
年)
50回 利付国庫債券(30
1,860,000,000 1,827,059,400
年)
51回 利付国庫債券(30
1,550,000,000 1,352,375,000
年)
52回 利付国庫債券(30
1,510,000,000 1,379,671,900
年)
53回 利付国庫債券(30
1,760,000,000 1,643,681,600
年)
54回 利付国庫債券(30
1,750,000,000 1,707,510,000
年)
55回 利付国庫債券(30
1,620,000,000 1,578,738,600
年)
56回 利付国庫債券(30
1,330,000,000 1,294,515,600
年)
183/292
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
57回 利付国庫債券(30
1,670,000,000 1,621,737,000
年)
58回 利付国庫債券(30
2,170,000,000 2,102,426,200
年)
59回 利付国庫債券(30
1,930,000,000 1,821,437,500
年)
60回 利付国庫債券(30
1,470,000,000 1,451,433,900
年)
61回 利付国庫債券(30
1,440,000,000 1,352,044,800
年)
62回 利付国庫債券(30
1,470,000,000 1,307,476,800
年)
63回 利付国庫債券(30
1,710,000,000 1,477,012,500
年)
64回 利付国庫債券(30
1,670,000,000 1,439,289,500
年)
65回 利付国庫債券(30
1,610,000,000 1,387,481,900
年)
66回 利付国庫債券(30
1,530,000,000 1,315,662,300
年)
67回 利付国庫債券(30
1,950,000,000 1,765,296,000
年)
68回 利付国庫債券(30
1,890,000,000 1,709,750,700
年)
69回 利付国庫債券(30
1,870,000,000 1,735,547,000
年)
70回 利付国庫債券(30
1,810,000,000 1,675,263,600
年)
71回 利付国庫債券(30
1,940,000,000 1,794,616,400
年)
72回 利付国庫債券(30
1,800,000,000 1,662,336,000
年)
73回 利付国庫債券(30
1,910,000,000 1,760,981,800
年)
74回 利付国庫債券(30
710,000,000 706,748,200
年)
64回 利付国庫債券(20
30,000,000 30,803,700
年)
65回 利付国庫債券(20
60,000,000 61,897,800
年)
67回 利付国庫債券(20
50,000,000 51,814,500
年)
70回 利付国庫債券(20
50,000,000 52,578,000
年)
71回 利付国庫債券(20
40,000,000 41,893,600
年)
72回 利付国庫債券(20
460,000,000 483,239,200
年)
73回 利付国庫債券(20
380,000,000 400,238,800
年)
184/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
74回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,234,800
年)
75回 利付国庫債券(20
180,000,000 191,008,800
年)
76回 利付国庫債券(20
70,000,000 73,880,800
年)
77回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,332,000
年)
78回 利付国庫債券(20
250,000,000 265,045,000
年)
79回 利付国庫債券(20
50,000,000 53,164,500
年)
80回 利付国庫債券(20
90,000,000 95,976,000
年)
81回 利付国庫債券(20
400,000,000 427,300,000
年)
82回 利付国庫債券(20
140,000,000 150,025,400
年)
83回 利付国庫債券(20
70,000,000 75,371,800
年)
84回 利付国庫債券(20
170,000,000 182,432,100
年)
85回 利付国庫債券(20
590,000,000 638,126,300
年)
86回 利付国庫債券(20
120,000,000 130,714,800
年)
87回 利付国庫債券(20
120,000,000 130,251,600
年)
88回 利付国庫債券(20
590,000,000 645,991,000
年)
89回 利付国庫債券(20
10,000,000 10,907,900
年)
90回 利付国庫債券(20
470,000,000 515,068,300
年)
91回 利付国庫債券(20
110,000,000 121,027,500
年)
92回 利付国庫債券(20
1,160,000,000 1,271,951,600
年)
93回 利付国庫債券(20
370,000,000 405,627,300
年)
94回 利付国庫債券(20
670,000,000 737,763,800
年)
95回 利付国庫債券(20
550,000,000 613,657,000
年)
96回 利付国庫債券(20
120,000,000 132,666,000
年)
97回 利付国庫債券(20
660,000,000 736,032,000
年)
98回 利付国庫債券(20
160,000,000 177,577,600
年)
185/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
99回 利付国庫債券(20
750,000,000 835,515,000
年)
100回 利付国庫債券(20
830,000,000 933,077,700
年)
101回 利付国庫債券(20
230,000,000 261,245,500
年)
102回 利付国庫債券(20
500,000,000 570,320,000
年)
103回 利付国庫債券(20
160,000,000 181,529,600
年)
104回 利付国庫債券(20
110,000,000 123,465,100
年)
105回 利付国庫債券(20
640,000,000 720,876,800
年)
106回 利付国庫債券(20
500,000,000 566,345,000
年)
107回 利付国庫債券(20
600,000,000 678,108,000
年)
108回 利付国庫債券(20
690,000,000 770,771,400
年)
109回 利付国庫債券(20
350,000,000 392,220,500
年)
110回 利付国庫債券(20
440,000,000 499,061,200
年)
111回 利付国庫債券(20
460,000,000 526,493,000
年)
112回 利付国庫債券(20
740,000,000 841,764,800
年)
113回 利付国庫債券(20
1,170,000,000 1,334,595,600
年)
114回 利付国庫債券(20
820,000,000 938,162,000
年)
115回 利付国庫債券(20
360,000,000 414,576,000
年)
116回 利付国庫債券(20
530,000,000 612,680,000
年)
117回 利付国庫債券(20
1,070,000,000 1,228,638,200
年)
118回 利付国庫債券(20
555,000,000 634,692,450
年)
119回 利付国庫債券(20
470,000,000 529,990,800
年)
120回 利付国庫債券(20
670,000,000 744,825,600
年)
121回 利付国庫債券(20
790,000,000 900,039,100
年)
122回 利付国庫債券(20
570,000,000 644,709,900
年)
123回 利付国庫債券(20
1,050,000,000 1,217,275,500
年)
186/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
124回 利付国庫債券(20
600,000,000 690,516,000
年)
125回 利付国庫債券(20
600,000,000 703,182,000
年)
126回 利付国庫債券(20
510,000,000 588,846,000
年)
127回 利付国庫債券(20
540,000,000 618,791,400
年)
128回 利付国庫債券(20
1,370,000,000 1,574,773,900
年)
129回 利付国庫債券(20
760,000,000 866,818,000
年)
130回 利付国庫債券(20
910,000,000 1,040,885,300
年)
131回 利付国庫債券(20
790,000,000 896,389,300
年)
132回 利付国庫債券(20
830,000,000 944,249,500
年)
133回 利付国庫債券(20
1,030,000,000 1,181,451,200
年)
134回 利付国庫債券(20
900,000,000 1,035,162,000
年)
135回 利付国庫債券(20
740,000,000 844,007,000
年)
136回 利付国庫債券(20
1,460,000,000 1,651,143,200
年)
137回 利付国庫債券(20
1,480,000,000 1,690,707,600
年)
138回 利付国庫債券(20
1,420,000,000 1,594,177,200
年)
139回 利付国庫債券(20
1,600,000,000 1,812,032,000
年)
140回 利付国庫債券(20
2,590,000,000 2,961,716,800
年)
141回 利付国庫債券(20
1,880,000,000 2,152,806,800
年)
142回 利付国庫債券(20
1,610,000,000 1,860,194,000
年)
143回 利付国庫債券(20
2,320,000,000 2,635,659,200
年)
144回 利付国庫債券(20
1,550,000,000 1,744,602,500
年)
145回 利付国庫債券(20
2,850,000,000 3,273,567,000
年)
146回 利付国庫債券(20
3,080,000,000 3,541,969,200
年)
147回 利付国庫債券(20
3,190,000,000 3,636,823,300
年)
148回 利付国庫債券(20
3,100,000,000 3,501,791,000
年)
187/292
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
149回 利付国庫債券(20
3,160,000,000 3,573,770,400
年)
150回 利付国庫債券(20
3,450,000,000 3,863,103,000
年)
151回 利付国庫債券(20
3,160,000,000 3,463,423,200
年)
152回 利付国庫債券(20
3,040,000,000 3,333,238,400
年)
153回 利付国庫債券(20
3,220,000,000 3,572,010,400
年)
154回 利付国庫債券(20
3,090,000,000 3,388,432,200
年)
155回 利付国庫債券(20
2,860,000,000 3,061,687,200
年)
156回 利付国庫債券(20
2,700,000,000 2,671,920,000
年)
157回 利付国庫債券(20
2,630,000,000 2,526,009,800
年)
158回 利付国庫債券(20
2,990,000,000 2,987,996,700
年)
159回 利付国庫債券(20
2,680,000,000 2,710,927,200
年)
160回 利付国庫債券(20
2,300,000,000 2,355,453,000
年)
161回 利付国庫債券(20
2,790,000,000 2,813,380,200
年)
162回 利付国庫債券(20
2,630,000,000 2,646,726,800
年)
163回 利付国庫債券(20
2,670,000,000 2,681,454,300
年)
164回 利付国庫債券(20
3,230,000,000 3,187,848,500
年)
165回 利付国庫債券(20
3,090,000,000 3,042,352,200
年)
166回 利付国庫債券(20
2,640,000,000 2,675,323,200
年)
167回 利付国庫債券(20
2,970,000,000 2,909,738,700
年)
168回 利付国庫債券(20
2,370,000,000 2,278,257,300
年)
169回 利付国庫債券(20
2,500,000,000 2,356,225,000
年)
170回 利付国庫債券(20
2,520,000,000 2,367,640,800
年)
171回 利付国庫債券(20
2,440,000,000 2,285,206,400
年)
172回 利付国庫債券(20
2,110,000,000 2,006,335,700
年)
173回 利付国庫債券(20
2,720,000,000 2,580,572,800
年)
188/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
174回 利付国庫債券(20
3,010,000,000 2,846,858,000
年)
175回 利付国庫債券(20
2,630,000,000 2,526,746,200
年)
176回 利付国庫債券(20
2,520,000,000 2,413,933,200
年)
177回 利付国庫債券(20
2,580,000,000 2,420,994,600
年)
178回 利付国庫債券(20
2,400,000,000 2,290,824,000
年)
179回 利付国庫債券(20
2,660,000,000 2,533,330,800
年)
180回 利付国庫債券(20
800,000,000 804,128,000
年)
国債証券 合計
573,445,000,000 587,673,211,350
地方債証券 720回 東京都公募公債 300,000,000 302,862,000
726回 東京都公募公債 400,000,000 404,604,000
760回 東京都公募公債
100,000,000 99,891,000
783回 東京都公募公債 110,000,000 110,265,100
796回 東京都公募公債 200,000,000 196,682,000
802回 東京都公募公債 400,000,000 394,936,000
813回 東京都公募公債 300,000,000 296,331,000
1回 東京都公募公債 30年
200,000,000 239,132,000
14回 東京都公募公債 30
100,000,000 122,348,000
年
1回 東京都公募公債 20年 100,000,000 101,697,000
5回 東京都公募公債 20年 100,000,000 105,905,000
7回 東京都公募公債 20年 100,000,000 107,075,000
9回 東京都公募公債 20年 200,000,000 219,500,000
10回 東京都公募公債 20
300,000,000 329,445,000
年
18回 東京都公募公債 20
100,000,000 113,463,000
年
21回 東京都公募公債 20
100,000,000 114,272,000
年
28年度6回 北海道公募公債 100,000,000 100,000,000
30年度14回 北海道公募公
400,000,000 399,060,000
債
令和2年度19回 北海道公募
100,000,000 98,335,000
公債
29回1号 宮城県公募公債
100,000,000 100,975,000
10年
36回2号 宮城県公募公債
250,000,000 246,247,500
10年
208回 神奈川県公募公債 300,000,000 303,267,000
213回 神奈川県公募公債 100,000,000 101,411,000
237回 神奈川県公募公債 200,000,000 198,944,000
251回 神奈川県公募公債
200,000,000 197,746,000
10年
3回 神奈川県公募公債 30
100,000,000 128,596,000
年
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11回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 112,924,000
0年
16回 神奈川県公募公債 2
300,000,000 345,117,000
0年
19回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 114,233,000
0年
374回 大阪府公募公債 300,000,000 303,375,000
413回 大阪府公募公債 1
100,000,000 99,781,000
0年
419回 大阪府公募公債 1
100,000,000 100,484,000
0年
464回 大阪府公募公債 1
200,000,000 195,628,000
0年
467回 大阪府公募公債 1
200,000,000 197,024,000
0年
469回 大阪府公募公債 1
200,000,000 196,240,000
0年
472回 大阪府公募公債 1
200,000,000 195,632,000
0年
10回 大阪府公募公債 20
200,000,000 227,306,000
年
13回 大阪府公募公債 20
100,000,000 108,613,000
年
14回 大阪府公募公債 20
100,000,000 99,471,000
年
190回 大阪府公募公債 5
300,000,000 298,974,000
年
26年度11回 京都府公募公
350,000,000 353,969,000
債
29年度13回 京都府公募公
109,330,000 109,550,846
債
令和2年度1回 京都府公募公
400,000,000 395,048,000
債
令和2年度14回 京都府公募
200,000,000 198,094,000
公債
26年度17回 兵庫県公募公
200,000,000 202,350,000
債
令和元年度16回 兵庫県公募
200,000,000 196,716,000
公債
令和3年度2回 兵庫県公募公
100,000,000 98,695,000
債
2回 兵庫県公募公債 30年 100,000,000 126,724,000
1回 兵庫県公募公債 15年 200,000,000 213,412,000
1回 兵庫県公募公債(12
300,000,000 306,792,000
年)
5回 兵庫県公募公債 15年 300,000,000 320,229,000
9回 兵庫県公募公債 15年 100,000,000 105,387,000
5回 兵庫県公募公債 12年 100,000,000 102,958,000
令和元年度 9回 静岡県公募
200,000,000 196,826,000
公債
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令和2年度 10回 静岡県公
100,000,000 98,535,000
募公債
令和2年度 14回 静岡県公
200,000,000 196,730,000
募公債
2回 静岡県公募公債 15年 100,000,000 106,601,000
4回 静岡県公募公債 15年 100,000,000 106,973,000
8回 静岡県公募公債 15年 200,000,000 208,404,000
1回 静岡県公募公債 20年
100,000,000 107,124,000
7回 静岡県公募公債 20年 300,000,000 340,044,000
22年度14回 愛知県公募公
300,000,000 344,616,000
債
24年度12回 愛知県公募公
100,000,000 123,647,000
債 30年
27年度8回 愛知県公募公
150,000,000 169,650,000
債 30年
27年度15回 愛知県公募公
100,000,000 101,473,000
債 10年
30年度19回 愛知県公募公
200,000,000 198,442,000
債
30年度3回 広島県公募公債 100,000,000 100,333,000
令和2年 7回 広島県公募公
200,000,000 198,004,000
債
27年度 2回 広島県公募公
100,000,000 94,717,000
債 30年
令和2年 2回 広島県公募公
100,000,000 94,845,000
債
25年度8回 埼玉県公募公債 100,000,000 101,117,000
26年度5回 埼玉県公募公債 400,000,000 405,064,000
令和元年度第8回 埼玉県公募
200,000,000 197,660,000
公債
6回 埼玉県公募公債 30年 200,000,000 199,064,000
9回 埼玉県公募公債 20年 100,000,000 114,601,000
13回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 112,896,000
年
14回 埼玉県公募公債 20
300,000,000 338,190,000
年
15回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 108,327,000
年
25年度11回 福岡県公募公
200,000,000 202,406,000
債
28年度8回 福岡県公募公債 100,000,000 100,763,000
30年度6回 福岡県公募公債 200,000,000 199,792,000
令和元年度1回 福岡県公募公
200,000,000 196,912,000
債
令和2年5回 福岡県公募公債 100,000,000 98,504,000
24年度1回 福岡県公募公
100,000,000 106,551,000
債 15年
20回2号 福岡県公募公債 100,000,000 111,987,000
21年度2回 福岡県公募公債
100,000,000 114,854,000
(20年)
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24年度2回 福岡県公募公債
300,000,000 338,874,000
(20年)
25年度5回 千葉県公募公債
200,000,000 202,140,000
25年度6回 千葉県公募公債 100,000,000 101,085,000
27年度9回 千葉県公募公債 100,000,000 100,135,000
令和3年 5回 千葉県公募公
200,000,000 195,818,000
債
14回 千葉県公募公債 20
100,000,000 107,885,000
年
18回 千葉県公募公債 20
100,000,000 107,950,000
年
21回 千葉県公募公債 20
100,000,000 97,991,000
年
25年度2回 新潟県公募公債 100,000,000 101,163,000
令和3年度1回 長野県公募公
200,000,000 197,658,000
債 10年
5回 群馬県公募公債 20年 100,000,000 112,572,000
127回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,968,000
方債
128回 共同発行市場公募地
300,000,000 302,976,000
方債
132回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,180,000
方債
142回 共同発行市場公募地
500,000,000 504,055,000
方債
144回 共同発行市場公募地
400,000,000 404,940,000
方債
146回 共同発行市場公募地
600,000,000 609,222,000
方債
148回 共同発行市場公募地
500,000,000 508,035,000
方債
153回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,479,000
方債
157回 共同発行市場公募地
120,000,000 120,093,600
方債
159回 共同発行市場公募地
200,000,000 200,040,000
方債
166回 共同発行市場公募地
500,000,000 502,460,000
方債
174回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,053,000
方債
178回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,424,000
方債
179回 共同発行市場公募地
500,000,000 502,295,000
方債
189回 共同発行市場公募地
100,000,000 99,961,000
方債
194回 共同発行市場公募地
300,000,000 297,198,000
方債
203回 共同発行市場公募地
100,000,000 98,514,000
方債
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30年度3回 堺市公募公債
100,000,000 99,766,000
26年度1回 長崎県公募公債 100,000,000 101,228,000
25年度2回 島根県公募公債 106,000,000 107,082,260
令和元年度1回 島根県公募公
200,000,000 190,952,000
債
令和2年度1回 福島県公募公
200,000,000 196,944,000
債
26年度1回 静岡市公募公債
100,000,000 101,206,000
26年度1回 浜松市公募公債 100,000,000 100,797,000
29年度4回 大阪市公募公債 200,000,000 200,158,000
令和2年 2回 大阪市公募公
300,000,000 296,028,000
債
6回 大阪市公募公債 20年 200,000,000 226,060,000
488回 名古屋市公募公債
450,000,000 455,931,000
10年
511回 名古屋市公募公債
200,000,000 196,614,000
10年
16回 名古屋市公募公債 2
100,000,000 112,451,000
0年
17回 名古屋市公募公債 2
100,000,000 108,812,000
0年
5回 京都市公募公債 30年
200,000,000 188,062,000
定時償還
4回 京都市公募公債 20年 100,000,000 110,596,000
9回 京都市公募公債 20年 200,000,000 230,716,000
24年度12回 神戸市公募公
200,000,000 227,600,000
債
26年度4回 神戸市公募公債 100,000,000 101,238,000
30年度7回 神戸市公募公
300,000,000 301,092,000
債 30年
令和3年度6回 神戸市公募公
200,000,000 182,510,000
債 30年
25年度2回 横浜市公募公債
400,000,000 404,128,000
令和元年度3回 横浜市公募公
400,000,000 393,448,000
債
2回 横浜市公募公債 30年 100,000,000 124,576,000
17回 横浜市公募公債 20
100,000,000 112,117,000
年
29回 横浜市公募公債 20
100,000,000 112,571,000
年
23年度7回 札幌市公募公
100,000,000 123,081,000
債 30年
25年度4回 札幌市公募公債 200,000,000 201,752,000
26年度4回 札幌市公募公
100,000,000 101,066,000
債 10年
29年度5回 札幌市公募公
300,000,000 299,040,000
債 20年
第91回 川崎市公募公債 200,000,000 199,798,000
6回 川崎市公募公債 20年 200,000,000 227,340,000
5回 川崎市公募公債 30年 100,000,000 123,064,000
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6回 北九州市公募公債 20
100,000,000 111,784,000
年
17回 北九州市公募公債 2
100,000,000 112,453,000
0年
22年度8回 福岡市公募公債 100,000,000 125,780,000
30年度7回 福岡市公募公債 200,000,000 200,776,000
2019年度5回 福岡市公募
100,000,000 93,073,000
公債 20年
26年度3回 広島市公募公債 100,000,000 101,087,000
29年度2回 広島市公募公債 200,000,000 200,032,000
29年度6回 広島市公募公債 300,000,000 301,203,000
30年度2回 仙台市公募公
100,000,000 100,802,000
債 20年
17回 さいたま市公募公債 200,000,000 197,390,000
令和2年度1回 高知県公募公
200,000,000 196,862,000
債
26年度1回 相模原市公募公
100,000,000 101,156,000
債
26年度1回 三重県公募公債 100,000,000 101,089,000
30年度3回 岡山県公募公
200,000,000 198,916,000
債 10年
地方債証券 合計 29,745,330,000 30,670,760,306
特殊債券 9回 新関西国際空港社債 200,000,000 212,812,000
12回 新関西国際空港社債 200,000,000 210,970,000
78回 日本政策投資銀行債券 300,000,000 301,782,000
127回 日本政策投資銀行債
100,000,000 99,949,000
券
131回 日本政策投資銀行債
100,000,000 90,628,000
券
33回 政保日本政策投資銀行
300,000,000 299,883,000
社債
19回 高速道路機構債 150,000,000 205,483,500
26回 高速道路機構債 200,000,000 258,560,000
75回 日本高速道路保有・債
100,000,000 114,642,000
務返済機構
116回 高速道路機構債 100,000,000 100,948,000
124回 日本高速道路保有・
100,000,000 112,132,000
債務返済機構
139回 日本高速道路保有・
100,000,000 101,063,000
債務返済機構
155回 日本高速道路保有・
100,000,000 109,437,000
債務返済機構
159回 日本高速道路保有・
100,000,000 112,240,000
債務返済機構
162回 日本高速道路保有・
100,000,000 118,635,000
債務返済機構
169回 高速道路機構債 100,000,000 103,729,000
172回 高速道路機構債 200,000,000 191,764,000
210回 高速道路機構債 100,000,000 99,520,000
97回 政保日本高速道路保
100,000,000 113,894,000
有・債務返済機構
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116回 政保日本高速道路保
100,000,000 117,736,000
有・債務返済機構
121回政保日本高速道路保
500,000,000 563,020,000
有・債務返済機構
153回 政保日本高速道路保
100,000,000 114,142,000
有・債務返済機構
188回 政保日本高速道路保
100,000,000 110,851,000
有・債務返済機構
193回政保日本高速道路保
500,000,000 505,125,000
有・債務返済機構
195回政保日本高速道路保
430,000,000 434,889,100
有・債務返済機構
202回 政保日本高速道路保
105,000,000 106,111,950
有・債務返済機構
211回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,209,000
有・債務返済機構
218回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,348,000
有・債務返済機構
220回 政保日本高速道路保
200,000,000 202,728,000
有・債務返済機構
239回政保日本高速道路保
300,000,000 325,221,000
有・債務返済機構
241回政保日本高速道路保
500,000,000 506,290,000
有・債務返済機構
250回 政保日本高速道路保
100,000,000 109,926,000
有・債務返済機構
254回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,384,000
有・債務返済機構
260回政保日本高速道路保
200,000,000 218,366,000
有・債務返済機構
268回 政保日本高速道路保
100,000,000 106,809,000
有・債務返済機構
271回 政保日本高速道路保
300,000,000 299,823,000
有・債務返済機構
300回 政保日本高速道路保
100,000,000 100,282,000
有・債務返済機構
309回政保日本高速道路保
800,000,000 802,856,000
有・債務返済機構
319回政保日本高速道路保
200,000,000 200,842,000
有・債務返済機構
337回 政保日本高速道路保
100,000,000 99,437,000
有・債務返済機構
413回 政保日本高速道路保
200,000,000 174,102,000
有・債務返済機構
418回 高速道路機構債 200,000,000 179,150,000
420回 政保日本高速道路保
200,000,000 181,484,000
有・債務返済機構
28回 日本道路・機構承継債 500,000,000 632,675,000
1回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 223,942,000
券 20年
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 341,763,000
券 20年
2回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 342,480,000
券 20年
13回 地方公共団体金融機構
100,000,000 115,267,000
債券 20年
79回 政保地方公共団体金融
300,000,000 319,152,000
機構債券
19回 地方公共団体金融機構
200,000,000 228,284,000
債券
23回 地方公共団体金融機構
100,000,000 113,173,000
債券 20年
24回 地方公共団体金融機構
200,000,000 226,634,000
債券20年
F147回 地方公共団体金融
200,000,000 211,610,000
機構債券
50回 政保地方公共団体金融
500,000,000 505,470,000
機構債券
56回 政保地方公共団体金融
542,000,000 549,040,580
機構債券
36回 地方公共団体金融機構
100,000,000 112,611,000
債券 20年
64回 政保地方公共団体金融
300,000,000 303,723,000
機構債券
71回 政保地方公共団体金融
100,000,000 101,111,000
機構債券
44回 地方公共団体金融機構
200,000,000 219,124,000
債券 20年
288回 政保地方公共団体金
300,000,000 332,472,000
融機構債券
83回 地方公共団体金融機構
400,000,000 400,392,000
債券 10年
91回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,160,000
機構債券
59回 地方公共団体金融機構
100,000,000 100,604,000
債券 20年
98回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,360,000
機構債券
103回 政保地方公共団体金
100,000,000 100,222,000
融機構債券
113回 政保地方公共団体金
100,000,000 100,305,000
融機構債券
15回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 226,096,000
40回 政保日本政策金融公庫
103,000,000 102,959,830
債券
23回 国際協力銀行債券 100,000,000 107,308,000
93回 都市再生債券 100,000,000 105,728,000
109回 都市再生機構債券 200,000,000 209,286,000
165回 都市再生機構債券 200,000,000 181,638,000
11回 独立行政法人福祉医療
100,000,000 109,660,000
機構
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21回 政保中部国際空港債券
100,000,000 101,256,000
39回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 226,804,000
61回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,372,000
75回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 403,259,500
80回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,573,000
115回 住宅金融支援機構債
100,000,000 114,242,000
券
124回 住宅金融支援機構債
100,000,000 107,080,000
券
148回 住宅金融支援機構債
250,000,000 299,150,000
券
159回 住宅金融支援機構債
100,000,000 107,250,000
券
172回 住宅金融支援機構債
100,000,000 101,552,000
券
187回 住宅金融支援機構債
100,000,000 100,098,000
券
222回 住宅金融支援機構債
300,000,000 300,984,000
券
230回 住宅金融支援機構債
300,000,000 301,284,000
券
233回 住宅金融支援機構債
100,000,000 98,467,000
券
321回 住宅金融支援機構債
500,000,000 498,480,000
券
325回 住宅金融支援機構債
500,000,000 498,480,000
券
8回貸付債権担保S種住宅金融
19,974,000 20,111,620
公庫債券
9回貸付債権担保S種住宅金融
30,582,000 30,795,156
公庫債券
2回貸付債権担保S種住宅金融
32,226,000 32,706,811
支援機構債券
40回貸付債権担保住宅金融公
48,680,000 49,900,407
庫債券
43回貸付債権担保住宅金融公
10,921,000 11,092,678
庫債券
44回貸付債権担保住宅金融公
52,390,000 53,232,430
庫債券
51回貸付債権担保住宅金融公
31,230,000 31,636,926
庫債券
1回貸付債権担保住宅金融支援
51,225,000 51,597,405
機構債券
4回貸付債権担保住宅金融支援
10,702,000 10,847,654
機構債券
27回貸付債権担保住宅金融支
17,865,000 18,815,953
援機構債券
29回貸付債権担保住宅金融支
109,090,000 115,707,399
援機構債券
36回貸付債権担保住宅金融支
167,936,000 176,675,389
援機構債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
38回貸付債権担保住宅金融支
23,428,000 24,590,965
援機構債券
49回貸付債権担保住宅金融支
20,176,000 21,152,518
援機構債券
52回貸付債権担保住宅金融支
23,955,000 25,025,788
援機構債券
53回貸付債権担保住宅金融支
24,963,000 26,077,348
援機構債券
60回貸付債権担保住宅金融支
32,188,000 33,559,530
援機構債券
64回貸付債権担保住宅金融支
76,840,000 79,716,121
援機構債券
76回貸付債権担保住宅金融支
33,841,000 35,156,399
援機構債券
82回貸付債権担保住宅金融支
40,035,000 41,244,057
援機構債券
84回貸付債権担保住宅金融支
40,575,000 41,829,173
援機構債券
86回貸付債権担保住宅金融支
44,523,000 45,882,287
援機構債券
90回貸付債権担保住宅金融支
46,395,000 47,504,768
援機構債券
93回貸付債権担保住宅金融支
51,651,000 52,103,979
援機構債券
96回貸付債権担保住宅金融支
58,033,000 59,006,793
援機構債券
99回貸付債権担保住宅金融支
60,246,000 61,701,543
援機構債券
114回貸付債権担保住宅金融
224,241,000 222,148,831
支援機構債券
117回貸付債権担保住宅金融
76,026,000 75,831,373
支援機構債券
118回貸付債権担保住宅金融
75,750,000 75,647,737
支援機構債券
119回貸付債権担保住宅金融
75,822,000 75,662,015
支援機構債券
126回貸付債権担保住宅金融
236,520,000 235,353,956
支援機構債券
128回貸付債権担保住宅金融
237,309,000 235,968,204
支援機構債券
130回貸付債権担保住宅金融
160,284,000 159,357,558
支援機構債券
131回貸付債権担保住宅金融
241,362,000 239,513,167
支援機構債券
132回貸付債権担保住宅金融
241,149,000 239,381,377
支援機構債券
137回貸付債権担保住宅金融
417,040,000 415,697,130
支援機構債券
139回貸付債権担保住宅金融
83,051,000 82,712,982
支援機構債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
142回貸付債権担保住宅金融
85,617,000 84,426,067
支援機構債券
154回貸付債権担保住宅金融
272,385,000 267,770,798
支援機構債券
156回貸付債権担保住宅金融
364,552,000 359,557,637
支援機構債券
160回貸付債権担保住宅金融
279,408,000 275,865,106
支援機構債券
168回貸付債権担保住宅金融
287,736,000 284,993,875
支援機構債券
170回貸付債権担保住宅金融
871,317,000 859,833,041
支援機構債券
21回 沖縄振興開発金融公庫
100,000,000 101,769,000
債券
い第828号 利付商工債 100,000,000 100,093,000
い第843号 利付商工債 100,000,000 99,966,000
い第851号 利付商工債 300,000,000 299,232,000
い第854号 利付商工債 300,000,000 298,995,000
い第855号 利付商工債
200,000,000 199,274,000
369回 利附信金中金債(5
400,000,000 399,468,000
年)
377回 利附信金中金債(5
300,000,000 299,112,000
年)
7回 広島県・広島市折半保証
100,000,000 100,979,000
広島高速道路債券
15回 国際協力機構債 100,000,000 113,386,000
18回 国際協力機構債券 100,000,000 100,940,000
72回 東日本高速道路社債 200,000,000 199,644,000
77回 東日本高速道路社債 300,000,000 298,665,000
85回 中日本高速道路債券 300,000,000 299,946,000
87回 中日本高速道路債券 400,000,000 399,692,000
71回 鉄道建設運輸施設債 100,000,000 101,208,000
78回 鉄道建設・運輸施設整
100,000,000 103,691,000
備支援機構債券
90回 鉄道建設・運輸施設整
200,000,000 197,282,000
備支援機構債券
特殊債券 合計 27,119,239,000 28,116,519,411
社債券 25回 フランス相互信用連合
銀行(BFCM)円貨社債(2 300,000,000 297,222,000
017)
26回 フランス相互信用連合
銀行(BFCM)円貨社債(2 100,000,000 100,193,000
018)
2回 BPCE SA円貨社債
100,000,000 99,677,000
(ソーシャルボンド)
6回 クレディ・アグリコル・
200,000,000 201,140,000
エス・エー円貨社債
11回 クレディ・アグリコ
ル・エス・エー円貨社債(20
100,000,000 98,584,000
16)
25回 首都高速道路社債
100,000,000 99,931,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
27回 首都高速道路社債
400,000,000 399,780,000
16回 成田国際空港社債 100,000,000 101,244,000
37回 成田国際空港社債 100,000,000 93,155,000
57回 東日本高速道路社債 100,000,000 100,061,000
67回 東日本高速道路社債 200,000,000 198,344,000
79回 東日本高速道路社債 300,000,000 299,385,000
83回 東日本高速道路社債 200,000,000 199,590,000
56回 中日本高速道路社債 100,000,000 101,165,000
90回 中日本高速道路債券
200,000,000 199,580,000
91回 中日本高速道路債券 500,000,000 498,590,000
25回 西日本高速道路社債 200,000,000 202,390,000
26回 西日本高速道路社債 100,000,000 101,627,000
33回 西日本高速道路債券 300,000,000 302,193,000
34回 西日本高速道路債券 200,000,000 202,038,000
62回 西日本高速道路債券 500,000,000 498,480,000
24回 大和ハウス工業社債 200,000,000 199,280,000
10回 キリンホールディング
100,000,000 101,224,000
ス社債
9回 野村不動産ホールディン
100,000,000 99,055,000
グス社債
12回 セブン&アイ・ホール
100,000,000 101,892,000
ディングス社債
14回 セブン&アイ・ホール
200,000,000 200,006,000
ディングス社債
30回 東レ社債 300,000,000 300,228,000
42回 王子ホールディングス
200,000,000 199,162,000
社債
49回 住友化学社債 100,000,000 101,479,000
23回 三菱ケミカルホール
200,000,000 201,204,000
ディングス社債
40回 三菱ケミカルホール
100,000,000 99,600,000
ディングス社債
17回 ダイセル社債 300,000,000 299,001,000
16回 武田薬品工業社債 500,000,000 489,955,000
4回 住友三井オートサービス
100,000,000 99,828,000
社債
6回 JXホールディングス社
100,000,000 101,189,000
債
14回 ブリヂストン社債 300,000,000 298,677,000
35回 三菱マテリアル社債 300,000,000 298,560,000
17回 パナソニック社債 100,000,000 100,907,000
19回 パナソニック社債 100,000,000 98,349,000
23回 パナソニック社債 200,000,000 196,308,000
29回 三菱重工業社債 100,000,000 101,066,000
5回 三井住友トラスト・パナ
100,000,000 99,526,000
ソニックファイナンス社債
16回 トヨタ自動車社債 200,000,000 202,076,000
26回 トヨタ自動車社債 200,000,000 199,424,000
26回 豊田通商社債 100,000,000 99,495,000
73回 三井物産社債 400,000,000 395,560,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
47回 住友商事社債
100,000,000 101,031,000
48回 クレディセゾン社債 100,000,000 101,314,000
12回 新生銀行社債 400,000,000 399,324,000
13回 新生銀行社債 200,000,000 199,486,000
88回 三菱東京UFJ銀行社
100,000,000 110,374,000
債
12回 りそな銀行劣後社債 100,000,000 108,545,000
20回 三井住友信託銀行社債 300,000,000 298,695,000
10回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 201,916,000
11回 セブン銀行社債 200,000,000 202,036,000
28回 芙蓉総合リース社債 300,000,000 298,080,000
17回 NTTファイナンス社
300,000,000 299,754,000
債
18回 NTTファイナンス社
400,000,000 398,200,000
債
69回 ホンダファイナンス社
300,000,000 298,728,000
債
81回 トヨタファイナンス社
100,000,000 99,812,000
債
96回 トヨタファイナンス社
100,000,000 99,706,000
債
80回 日立キャピタル社債
200,000,000 196,060,000
86回 日立キャピタル社債 300,000,000 295,317,000
23回 三井住友ファイナン
100,000,000 99,029,000
ス&リース社債
27回 三井住友ファイナン
200,000,000 199,306,000
ス&リース社債
29回 三井住友ファイナン
200,000,000 199,882,000
ス&リース社債
31回 三井住友ファイナン
200,000,000 196,686,000
ス&リース社債
56回 三菱UFJリース社債 300,000,000 300,837,000
3回 野村ホールディングス社
300,000,000 298,482,000
債
72回 三菱地所社債 100,000,000 104,951,000
106回 住友不動産社債 100,000,000 100,523,000
108回 住友不動産社債 200,000,000 200,542,000
80回 東京急行電鉄社債 100,000,000 105,204,000
43回 京浜急行電鉄社債 100,000,000 96,580,000
39回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 317,682,000
42回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 213,064,000
65回 東日本旅客鉄道普通社
100,000,000 113,086,000
債
71回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 112,379,000
73回 東日本旅客鉄道普通社
200,000,000 228,550,000
債
107回 東日本旅客鉄道普通
100,000,000 107,687,000
社債
125回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 101,152,000
127回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 98,941,000
147回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 98,999,000
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160回 東日本旅客鉄道社債
100,000,000 89,032,000
163回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 298,476,000
165回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 189,722,000
171回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 182,644,000
10回 西日本旅客鉄道社債 300,000,000 308,016,000
21回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 112,856,000
60回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 197,746,000
70回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 91,957,000
71回 西日本旅客鉄道社債
100,000,000 89,307,000
74回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 98,447,000
75回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 189,108,000
13回 東海旅客鉄道社債 200,000,000 206,092,000
14回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 103,822,000
32回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 110,881,000
4回 東京地下鉄社債 120,000,000 130,789,200
47回 東京地下鉄社債 100,000,000 87,452,000
6回 横浜高速鉄道社債
200,000,000 197,680,000
12回 ソフトバンク社債 400,000,000 394,752,000
30回 光通信社債 200,000,000 198,006,000
527回 中部電力社債 100,000,000 99,875,000
532回 中部電力社債 200,000,000 196,300,000
497回 関西電力社債 100,000,000 102,380,000
508回 関西電力社債 300,000,000 301,266,000
530回 関西電力社債 400,000,000 396,576,000
531回 関西電力社債
200,000,000 190,428,000
541回 関西電力社債 300,000,000 293,235,000
377回 中国電力社債 400,000,000 405,076,000
396回 中国電力社債 200,000,000 199,980,000
425回 中国電力社債 100,000,000 98,794,000
307回 北陸電力社債 100,000,000 103,264,000
311回 北陸電力社債 100,000,000 102,566,000
471回 東北電力社債 400,000,000 406,664,000
488回 東北電力社債
100,000,000 100,000,000
521回 東北電力社債 400,000,000 396,620,000
525回 東北電力社債 200,000,000 198,182,000
536回 東北電力社債 300,000,000 291,615,000
253回 四国電力社債 200,000,000 201,942,000
424回 九州電力社債 200,000,000 203,342,000
426回 九州電力社債 400,000,000 406,452,000
428回 九州電力社債 100,000,000 101,651,000
463回 九州電力社債
100,000,000 98,147,000
466回 九州電力社債 100,000,000 96,912,000
491回 九州電力社債 300,000,000 293,250,000
492回 九州電力社債 100,000,000 93,243,000
493回 九州電力社債 200,000,000 198,880,000
321回 北海道電力社債 261,000,000 265,635,360
340回 北海道電力社債 300,000,000 301,629,000
350回 北海道電力社債 200,000,000 195,682,000
13回 電源開発社債 200,000,000 211,376,000
38回 電源開発社債 300,000,000 304,158,000
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54回 電源開発社債
100,000,000 100,218,000
75回 電源開発社債 200,000,000 195,608,000
23回 東京瓦斯社債 300,000,000 302,991,000
41回 東京瓦斯社債 200,000,000 197,092,000
52回 東京瓦斯社債 100,000,000 94,802,000
55回 東京瓦斯社債 100,000,000 91,117,000
27回 NTTデータ社債 200,000,000 201,772,000
5回 ファーストリテイリング
100,000,000 100,024,000
社債
7回 ファーストリテイリング
200,000,000 200,476,000
社債
8回 ファーストリテイリング
200,000,000 198,358,000
社債
社債券 合計 27,881,000,000 27,893,723,560
合計 674,354,214,627
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 8,986,294,495
国債証券 167,454,135,650
未収入金 9,088,494,213
未収利息 1,034,787,789
182,930,353
前払費用
流動資産合計 186,746,642,500
資産合計 186,746,642,500
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,415
前受金 7,878,859,771
未払金 7,597,946
8,681,756,000
未払解約金
流動負債合計 16,568,220,132
負債合計 16,568,220,132
純資産の部
元本等
元本 82,363,858,493
剰余金
87,814,563,875
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 170,178,422,368
純資産合計 170,178,422,368
負債純資産合計 186,746,642,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年11月12日
項目
至 2022年5月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
2.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年5月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 73,208,120,285円
本額
同期中追加設定元本額 25,586,778,569円
同期中一部解約元本額 16,431,040,361円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国債券パッシブ・ファンド 7,779,239,180円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 11,836,308円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 42,032,157円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 169,213,607円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 55,432,582円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 29,561,485円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 21,731,021円
たわらノーロード 先進国債券 13,872,505,006円
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> 238,685,272円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,800,416,311円
たわらノーロード バランス(堅実型) 49,785,694円
たわらノーロード バランス(標準型) 248,817,987円
たわらノーロード バランス(積極型) 52,394,768円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 6,584,449円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 320,806,832円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 385,937,803円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 75,672,101円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 2,643,196円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 378,278円
3,109,272円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 29,802,653円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 2,214,418円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 2,174,323円
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> 6,296,202,027円
One DC 先進国債券インデックスファンド 617,422,124円
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Oneグローバルバランス 7,893,024円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 702,184,001円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 2,226,085,720円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 2,403,413,563円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 401,486,864円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 838,867,705円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 702,200,052円
14,352,119円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド<育成型> 492,321,877円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 36,330,259円
142,143,683円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 125,371,251円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 214,713,670円
クルーズコントロール 548,598,312円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 154,405,852円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 378,312,029円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 439,172,740円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 181,479,592円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 98,404,268円
DIAMパッシブ資産分散ファンド 1,171,483,309円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 5,605,141円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 5,452,267円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 95,948,247円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 3,656,100円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 5,634,661円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 3,468,868円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 191,664,142円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 4,919,954円
資家限定)
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投 5,298,257,686円
資家向け)
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 2,634,779,056円
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 2,560,403,726円
先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 5,289,812,212円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 51,670,660円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 9,433,692円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 385,718,822円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 243,559,852円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 17,350,521円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 40,455,732円
8,510,837円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 634,300円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 16,103,867円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 45,589,024円
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DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 1,880,861,037円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 1,533,545,508円
2,707,889,829円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 101,188,348円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 144,939,174円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 1,709,722,335円
投資家限定)
382,827,007円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 2,378,524円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 336,845,341円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 333,982,115円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 454,910,215円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 53,694,217円
動的パッケージファンド<DC年金> 42,704,062円
コア資産形成ファンド 28,144,439円
MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ) 2,646,284,836円
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンド 244,044,000円
ラップ)
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 5,887,490,810円
MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] 3,559,958,585円
計 82,363,858,493円
2. 受益権の総数 82,363,858,493口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年11月12日
項目
至 2022年5月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月11日現在
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貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
1.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年5月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △11,655,669,128
合計 △11,655,669,128
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月22日から2022年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年5月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 169,834,401 - 169,840,816 △6,415
アメリカ・ドル 64,633,760 - 64,634,801 △1,041
イギリス・ポンド 39,997,866 - 40,001,625 △3,759
ユーロ 65,202,775 - 65,204,390 △1,615
合計 169,834,401 - 169,840,816 △6,415
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
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うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れ ている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年5月11日現在
1口当たり純資産額 2.0662円
(1万口当たり純資産額) (20,662円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年5月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.125 01/15/24
6,260,000.000 6,014,001.530
US T N/B 0.125 02/15/24
4,800,000.000 4,598,624.970
US T N/B 0.125 05/15/23
3,550,000.000 3,480,283.430
US T N/B 0.125 07/15/23
1,600,000.000 1,560,250.000
US T N/B 0.125 07/31/23
2,640,000.000 2,570,906.230
US T N/B 0.125 08/15/23
2,900,000.000 2,821,382.790
US T N/B 0.125 08/31/23
530,000.000 514,741.790
US T N/B 0.125 09/15/23
2,000,000.000 1,940,937.500
US T N/B 0.125 10/15/23
230,000.000 222,632.810
US T N/B 0.125 12/15/23
2,160,000.000 2,080,265.600
US T N/B 0.25 03/15/24
5,510,000.000 5,277,762.090
US T N/B 0.25 05/15/24
2,500,000.000 2,383,398.420
US T N/B 0.25 05/31/25
890,000.000 822,763.270
US T N/B 0.25 06/15/23
2,800,000.000 2,742,687.500
US T N/B 0.25 06/15/24
3,780,000.000 3,594,248.410
US T N/B 0.25 06/30/25
3,500,000.000 3,227,929.670
US T N/B 0.25 07/31/25
1,000,000.000 920,000.000
US T N/B 0.25 08/31/25
1,590,000.000 1,459,073.430
US T N/B 0.25 09/30/23
2,500,000.000 2,427,148.420
US T N/B 0.25 09/30/25
3,720,000.000 3,408,159.350
US T N/B 0.25 10/31/25
2,000,000.000 1,826,562.500
US T N/B 0.25 11/15/23
800,000.000 773,750.000
US T N/B 0.375 01/31/26
3,700,000.000 3,371,625.000
US T N/B 0.375 04/15/24
2,110,000.000 2,021,149.200
US T N/B 0.375 04/30/25
2,560,000.000 2,381,299.990
US T N/B 0.375 07/15/24
500,000.000 475,527.340
209/292
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 0.375 07/31/27
3,780,000.000 3,310,748.410
US T N/B 0.375 08/15/24
4,100,000.000 3,889,234.370
US T N/B 0.375 09/15/24
2,000,000.000 1,892,187.500
US T N/B 0.375 09/30/27
1,870,000.000 1,629,383.570
US T N/B 0.375 10/31/23
890,000.000 863,439.060
US T N/B 0.375 11/30/25
3,190,000.000 2,919,597.630
US T N/B 0.375 12/31/25
3,000,000.000 2,740,546.860
US T N/B 0.5 02/28/26
3,370,000.000 3,078,810.930
US T N/B 0.5 03/31/25
2,860,000.000 2,677,116.400
US T N/B 0.5 04/30/27
2,370,000.000 2,105,874.610
US T N/B 0.5 05/31/27
1,980,000.000 1,753,382.790
US T N/B 0.5 06/30/27
1,050,000.000 927,855.460
US T N/B 0.5 08/31/27
4,370,000.000 3,843,210.130
US T N/B 0.5 10/31/27
3,660,000.000 3,203,929.660
US T N/B 0.5 11/30/23
3,000,000.000 2,908,242.180
US T N/B 0.625 03/31/27
2,200,000.000 1,970,890.630
US T N/B 0.625 05/15/30
5,290,000.000 4,406,817.990
US T N/B 0.625 07/31/26
3,900,000.000 3,548,695.270
US T N/B 0.625 08/15/30
4,960,000.000 4,110,212.460
US T N/B 0.625 10/15/24
4,000,000.000 3,800,000.000
US T N/B 0.625 11/30/27
2,700,000.000 2,377,687.500
US T N/B 0.625 12/31/27
3,320,000.000 2,916,931.240
US T N/B 0.75 01/31/28
4,380,000.000 3,864,323.410
US T N/B 0.75 03/31/26
3,220,000.000 2,965,670.290
US T N/B 0.75 04/30/26
3,700,000.000 3,401,687.500
US T N/B 0.75 05/31/26
3,230,000.000 2,963,525.000
US T N/B 0.75 08/31/26
4,750,000.000 4,334,375.000
US T N/B 0.75 11/15/24
2,610,000.000 2,481,539.060
US T N/B 0.75 12/31/23
1,990,000.000 1,932,787.500
US T N/B 0.875 01/31/24
200,000.000 194,289.060
US T N/B 0.875 06/30/26
3,310,000.000 3,049,078.880
US T N/B 0.875 09/30/26
3,110,000.000 2,848,322.630
US T N/B 0.875 11/15/30
7,000,000.000 5,902,968.740
US T N/B 1.0 07/31/28
3,770,000.000 3,342,487.880
US T N/B 1.0 12/15/24
4,610,000.000 4,404,890.990
US T N/B 1.125 01/15/25
4,910,000.000 4,698,256.250
US T N/B 1.125 02/15/31
7,760,000.000 6,662,081.200
US T N/B 1.125 02/28/25
2,980,000.000 2,845,667.170
US T N/B 1.125 02/28/27
1,100,000.000 1,011,914.060
US T N/B 1.125 02/29/28
3,860,000.000 3,478,825.000
US T N/B 1.125 05/15/40
2,600,000.000 1,829,140.600
US T N/B 1.125 08/15/40
3,160,000.000 2,208,543.740
US T N/B 1.125 08/31/28
3,730,000.000 3,327,567.950
US T N/B 1.125 10/31/26
2,390,000.000 2,210,189.830
US T N/B 1.25 03/31/28
3,610,000.000 3,272,126.550
US T N/B 1.25 04/30/28
4,010,000.000 3,629,833.190
US T N/B 1.25 05/15/50
4,370,000.000 2,800,214.050
US T N/B 1.25 05/31/28
4,900,000.000 4,428,375.000
US T N/B 1.25 06/30/28
3,710,000.000 3,346,970.670
210/292
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.25 07/31/23
350,000.000 345,707.020
US T N/B 1.25 08/15/31
8,630,000.000 7,427,530.820
US T N/B 1.25 08/31/24
2,870,000.000 2,774,482.810
US T N/B 1.25 09/30/28
3,980,000.000 3,573,604.660
US T N/B 1.25 11/30/26
3,700,000.000 3,436,953.120
US T N/B 1.25 12/31/26
3,890,000.000 3,607,367.180
US T N/B 1.375 01/31/25
750,000.000 721,845.690
US T N/B 1.375 06/30/23
3,830,000.000 3,794,692.180
US T N/B 1.375 08/15/50
4,870,000.000 3,233,603.850
US T N/B 1.375 08/31/23
370,000.000 365,418.350
US T N/B 1.375 08/31/26
1,100,000.000 1,031,335.930
US T N/B 1.375 09/30/23
1,830,000.000 1,804,908.970
US T N/B 1.375 10/31/28
4,710,000.000 4,258,686.290
US T N/B 1.375 11/15/31
6,990,000.000 6,060,275.330
US T N/B 1.375 11/15/40
3,190,000.000 2,326,207.800
US T N/B 1.375 12/31/28
1,500,000.000 1,354,218.750
US T N/B 1.5 01/31/27
5,940,000.000 5,567,821.860
US T N/B 1.5 02/15/25
4,550,000.000 4,390,216.780
US T N/B 1.5 02/15/30
3,730,000.000 3,352,483.180
US T N/B 1.5 02/29/24
4,000,000.000 3,923,593.720
US T N/B 1.5 08/15/26
3,730,000.000 3,516,982.000
US T N/B 1.5 10/31/24
2,760,000.000 2,676,121.850
US T N/B 1.5 11/30/24
2,300,000.000 2,227,046.870
US T N/B 1.5 11/30/28
4,000,000.000 3,641,718.720
US T N/B 1.625 02/15/26
2,890,000.000 2,759,046.870
US T N/B 1.625 04/30/23
3,320,000.000 3,305,215.600
US T N/B 1.625 05/15/26
3,670,000.000 3,494,814.810
US T N/B 1.625 05/15/31
7,640,000.000 6,827,056.250
US T N/B 1.625 05/31/23
3,100,000.000 3,083,652.330
US T N/B 1.625 08/15/29
3,960,000.000 3,612,571.840
US T N/B 1.625 09/30/26
2,150,000.000 2,035,949.200
US T N/B 1.625 10/31/23
2,800,000.000 2,767,406.230
US T N/B 1.625 10/31/26
1,710,000.000 1,618,087.500
US T N/B 1.625 11/15/50
4,780,000.000 3,390,439.010
US T N/B 1.625 11/30/26
1,810,000.000 1,710,308.580
US T N/B 1.75 01/31/29
3,000,000.000 2,772,539.040
US T N/B 1.75 03/15/25
4,000,000.000 3,883,906.240
US T N/B 1.75 05/15/23
3,510,000.000 3,498,208.570
US T N/B 1.75 06/30/24
1,340,000.000 1,314,246.870
US T N/B 1.75 07/31/24
1,990,000.000 1,949,267.180
US T N/B 1.75 08/15/41
4,430,000.000 3,418,714.050
US T N/B 1.75 11/15/29
2,050,000.000 1,883,277.320
US T N/B 1.75 12/31/24
1,990,000.000 1,937,140.620
US T N/B 1.75 12/31/26
2,110,000.000 2,001,203.120
US T N/B 1.875 02/15/32
4,350,000.000 3,941,847.620
US T N/B 1.875 02/15/41
4,650,000.000 3,702,925.730
US T N/B 1.875 02/15/51
4,720,000.000 3,571,712.490
US T N/B 1.875 02/28/27
3,610,000.000 3,440,499.190
US T N/B 1.875 02/28/29
2,000,000.000 1,862,890.620
211/292
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.875 06/30/26
1,880,000.000 1,804,506.240
US T N/B 1.875 07/31/26
2,780,000.000 2,668,148.410
US T N/B 1.875 08/31/24
820,000.000 804,112.500
US T N/B 1.875 11/15/51
5,070,000.000 3,843,693.750
US T N/B 2.0 02/15/25
1,010,000.000 988,142.950
US T N/B 2.0 02/15/50
3,720,000.000 2,894,625.000
US T N/B 2.0 04/30/24
360,000.000 355,753.120
US T N/B 2.0 05/31/24
3,970,000.000 3,918,979.260
US T N/B 2.0 06/30/24
290,000.000 285,967.180
US T N/B 2.0 08/15/25
3,380,000.000 3,288,634.370
US T N/B 2.0 08/15/51
5,890,000.000 4,599,261.660
US T N/B 2.0 11/15/26
2,830,000.000 2,716,800.000
US T N/B 2.0 11/15/41
4,250,000.000 3,429,882.810
US T N/B 2.125 02/29/24
1,650,000.000 1,636,980.450
US T N/B 2.125 03/31/24
4,840,000.000 4,798,217.140
US T N/B 2.125 05/15/25
3,950,000.000 3,868,068.340
US T N/B 2.125 05/31/26
2,350,000.000 2,279,867.180
US T N/B 2.125 07/31/24
380,000.000 375,279.680
US T N/B 2.125 09/30/24
2,930,000.000 2,888,796.870
US T N/B 2.125 11/30/23
2,000,000.000 1,989,531.240
US T N/B 2.125 11/30/24
280,000.000 275,395.310
US T N/B 2.25 01/31/24
710,000.000 706,339.060
US T N/B 2.25 02/15/27
1,490,000.000 1,444,717.950
US T N/B 2.25 02/15/52
2,500,000.000 2,077,539.050
US T N/B 2.25 03/31/26
2,690,000.000 2,624,641.390
US T N/B 2.25 04/30/24
3,300,000.000 3,276,539.040
US T N/B 2.25 05/15/41
2,760,000.000 2,333,709.350
US T N/B 2.25 08/15/27
2,190,000.000 2,115,060.930
US T N/B 2.25 08/15/46
2,070,000.000 1,690,446.070
US T N/B 2.25 08/15/49
3,040,000.000 2,510,137.470
US T N/B 2.25 10/31/24
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US T N/B 2.25 11/15/24
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US T N/B 2.25 11/15/25
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US T N/B 2.25 11/15/27
3,270,000.000 3,153,506.250
US T N/B 2.25 12/31/23
280,000.000 278,753.120
US T N/B 2.25 12/31/24
3,000,000.000 2,956,640.610
US T N/B 2.375 02/15/42
2,000,000.000 1,722,812.500
US T N/B 2.375 04/30/26
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US T N/B 2.375 05/15/27
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US T N/B 2.375 05/15/29
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US T N/B 2.375 05/15/51
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US T N/B 2.375 08/15/24
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US T N/B 2.375 11/15/49
2,180,000.000 1,853,851.530
US T N/B 2.5 01/31/24
4,550,000.000 4,545,023.430
US T N/B 2.5 02/15/45
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US T N/B 2.5 02/15/46
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US T N/B 2.5 02/28/26
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US T N/B 2.5 05/15/24
5,100,000.000 5,087,250.000
US T N/B 2.5 05/15/46
2,130,000.000 1,828,971.100
212/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.5 08/15/23
4,080,000.000 4,093,068.720
US T N/B 2.625 01/31/26
2,460,000.000 2,436,168.750
US T N/B 2.625 02/15/29
4,830,000.000 4,718,306.250
US T N/B 2.625 03/31/25
2,390,000.000 2,377,023.030
US T N/B 2.625 04/15/25
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US T N/B 2.625 06/30/23
2,350,000.000 2,360,648.430
US T N/B 2.625 12/31/23
3,530,000.000 3,536,480.820
US T N/B 2.625 12/31/25
2,290,000.000 2,270,141.390
US T N/B 2.75 02/15/24
6,030,000.000 6,046,723.770
US T N/B 2.75 02/15/28
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US T N/B 2.75 02/28/25
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US T N/B 2.75 04/30/23
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US T N/B 2.75 05/31/23
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US T N/B 2.75 06/30/25
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US T N/B 2.75 07/31/23
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US T N/B 2.75 08/15/42
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US T N/B 2.75 08/15/47
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US T N/B 2.75 08/31/23
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US T N/B 2.75 08/31/25
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US T N/B 2.75 11/15/23
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US T N/B 2.75 11/15/42
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US T N/B 2.75 11/15/47
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US T N/B 2.875 04/30/25
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US T N/B 2.875 05/15/28
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US T N/B 2.875 05/15/43
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US T N/B 2.875 05/15/49
2,890,000.000 2,709,600.750
US T N/B 2.875 05/31/25
570,000.000 570,556.630
US T N/B 2.875 07/31/25
2,200,000.000 2,201,375.000
US T N/B 2.875 08/15/28
4,530,000.000 4,496,025.000
US T N/B 2.875 08/15/45
1,050,000.000 965,835.930
US T N/B 2.875 09/30/23
1,220,000.000 1,228,768.750
US T N/B 2.875 10/31/23
3,990,000.000 4,014,314.050
US T N/B 2.875 11/15/46
1,080,000.000 995,793.740
US T N/B 2.875 11/30/25
360,000.000 360,000.000
US T N/B 3.0 02/15/47
1,960,000.000 1,848,678.090
US T N/B 3.0 02/15/48
2,650,000.000 2,522,054.670
US T N/B 3.0 02/15/49
3,460,000.000 3,319,437.500
US T N/B 3.0 05/15/42
1,080,000.000 1,026,675.000
US T N/B 3.0 05/15/45
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US T N/B 3.0 05/15/47
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US T N/B 3.0 08/15/48
3,250,000.000 3,098,037.050
US T N/B 3.0 09/30/25
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US T N/B 3.0 10/31/25
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US T N/B 3.0 11/15/44
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US T N/B 3.0 11/15/45
860,000.000 809,139.050
US T N/B 3.125 02/15/42
860,000.000 834,233.590
US T N/B 3.125 02/15/43
1,690,000.000 1,628,209.370
US T N/B 3.125 05/15/48
1,830,000.000 1,786,680.450
US T N/B 3.125 08/15/44
2,090,000.000 2,004,440.620
213/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 3.125 11/15/28
4,380,000.000 4,408,572.610
US T N/B 3.125 11/15/41
1,020,000.000 989,519.510
US T N/B 3.375 05/15/44
1,430,000.000 1,429,106.250
US T N/B 3.375 11/15/48
3,200,000.000 3,281,499.990
US T N/B 3.5 02/15/39
100,000.000 104,781.250
US T N/B 3.625 02/15/44
1,630,000.000 1,693,035.140
US T N/B 3.625 08/15/43
1,470,000.000 1,527,421.870
US T N/B 3.75 08/15/41
820,000.000 869,328.110
US T N/B 3.75 11/15/43
1,360,000.000 1,439,475.000
US T N/B 3.875 08/15/40
1,290,000.000 1,399,650.000
US T N/B 4.25 05/15/39
950,000.000 1,088,195.300
US T N/B 4.25 11/15/40
700,000.000 794,007.800
US T N/B 4.375 02/15/38
600,000.000 698,906.240
US T N/B 4.375 05/15/40
910,000.000 1,054,462.500
US T N/B 4.375 05/15/41
1,150,000.000 1,323,398.430
US T N/B 4.375 11/15/39
1,190,000.000 1,380,771.870
US T N/B 4.5 02/15/36
1,140,000.000 1,343,151.550
US T N/B 4.5 05/15/38
600,000.000 707,859.360
US T N/B 4.5 08/15/39
980,000.000 1,155,940.610
US T N/B 4.625 02/15/40
890,000.000 1,063,897.630
US T N/B 4.75 02/15/41
30,000.000 36,264.840
US T N/B 5.0 05/15/37
555,000.000 686,899.210
US T N/B 5.25 11/15/28
850,000.000 963,621.080
US T N/B 5.375 02/15/31
860,000.000 1,018,965.620
US T N/B 6.0 02/15/26
1,100,000.000 1,222,289.050
US T N/B 6.125 11/15/27
900,000.000 1,043,367.180
US T N/B 6.25 05/15/30
759,000.000 936,119.750
US T N/B 6.25 08/15/23
1,000,000.000 1,050,000.000
アメリカ・ドル 小計 686,500,000.000 639,406,895.520
(89,464,680,000) (83,327,506,622)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.125
950,000.000 906,110.000
ド
01/30/26
UK TREASURY 0.125
1,800,000.000 1,762,650.000
01/31/24
UK TREASURY 0.125
500,000.000 460,990.000
01/31/28
UK TREASURY 0.25
800,000.000 774,609.710
01/31/25
UK TREASURY 0.25
540,000.000 468,328.380
07/31/31
UK TREASURY 0.375
1,150,000.000 1,093,404.350
10/22/26
UK TREASURY 0.375
790,000.000 707,174.180
10/22/30
UK TREASURY 0.5 01/31/29
680,000.000 630,047.040
UK TREASURY 0.5 10/22/61
1,130,000.000 692,529.300
UK TREASURY 0.625
860,000.000 841,258.810
06/07/25
214/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 0.625
1,050,000.000 876,382.500
07/31/35
UK TREASURY 0.625
450,000.000 313,908.470
10/22/50
UK TREASURY 0.75
960,000.000 954,697.150
07/22/23
UK TREASURY 0.875
870,000.000 672,858.000
01/31/46
UK TREASURY 0.875
850,000.000 761,047.500
07/31/33
UK TREASURY 0.875
1,140,000.000 1,078,458.240
10/22/29
UK TREASURY 1.0 01/31/32
660,000.000 609,093.420
UK TREASURY 1.0 04/22/24
1,750,000.000 1,739,125.830
UK TREASURY 1.125
390,000.000 336,423.670
01/31/39
UK TREASURY 1.125
350,000.000 272,758.500
10/22/73
UK TREASURY 1.25
1,000,000.000 988,473.470
07/22/27
UK TREASURY 1.25
430,000.000 354,392.580
07/31/51
UK TREASURY 1.25
1,500,000.000 1,295,784.880
10/22/41
UK TREASURY 1.5 07/22/26
800,000.000 802,333.840
UK TREASURY 1.5 07/22/47
1,180,000.000 1,044,144.700
UK TREASURY 1.5 07/31/53
350,000.000 309,120.000
UK TREASURY 1.625
930,000.000 934,578.560
10/22/28
UK TREASURY 1.625
680,000.000 618,753.480
10/22/54
UK TREASURY 1.625
630,000.000 588,794.470
10/22/71
UK TREASURY 1.75
630,000.000 588,917.940
01/22/49
UK TREASURY 1.75
1,310,000.000 1,237,055.000
07/22/57
UK TREASURY 1.75
1,390,000.000 1,326,964.050
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
890,000.000 907,468.920
UK TREASURY 2.25
1,380,000.000 1,397,179.620
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
1,210,000.000 1,426,919.120
UK TREASURY 2.75
480,000.000 495,110.590
09/07/24
UK TREASURY 3.25
1,250,000.000 1,496,580.000
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
1,250,000.000 1,560,976.990
UK TREASURY 3.5 07/22/68
840,000.000 1,255,984.800
215/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 3.75
1,000,000.000 1,384,120.000
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
900,000.000 1,394,771.400
UK TREASURY 4.25
1,100,000.000 1,391,005.000
03/07/36
UK TREASURY 4.25
1,170,000.000 1,427,528.700
06/07/32
UK TREASURY 4.25
800,000.000 1,051,248.000
09/07/39
UK TREASURY 4.25
780,000.000 892,322.490
12/07/27
UK TREASURY 4.25
1,070,000.000 1,422,445.160
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,200,000.000 1,691,957.040
12/07/46
UK TREASURY 4.25
917,000.000 1,333,509.650
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,212,000.000 1,879,702.920
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
300,000.000 382,287.710
UK TREASURY 4.5 12/07/42
1,195,000.000 1,672,483.990
UK TREASURY 4.75
1,095,000.000 1,360,081.980
12/07/30
UK TREASURY 4.75
1,080,000.000 1,487,095.200
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
965,000.000 1,059,805.070
UK TREASURY 6.0 12/07/28
680,000.000 866,762.000
イギリス・ポンド 小計 51,264,000.000 55,278,514.370
(8,236,074,240) (8,881,046,119)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 0.4
200,000.000 193,205.000
シュケル
10/31/24
ISRAEL FIXED BOND 0.5
260,000.000 245,414.000
02/27/26
ISRAEL FIXED BOND 0.5
320,000.000 307,370.240
04/30/25
ISRAEL FIXED BOND 1.0
2,860,000.000 2,564,616.340
03/31/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5
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05/31/37
ISRAEL FIXED BOND 1.5
160,000.000 160,401.760
11/30/23
ISRAEL FIXED BOND 1.75
2,300,000.000 2,285,422.600
08/31/25
ISRAEL FIXED BOND 2.0
2,500,000.000 2,483,172.500
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 2.25
1,460,000.000 1,453,126.320
09/28/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75
2,600,000.000 2,702,609.000
03/31/24
216/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL FIXED BOND 3.75
1,700,000.000 1,837,181.500
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 5.5
1,530,000.000 2,065,501.530
01/31/42
ISRAEL FIXED BOND 6.25
220,000.000 258,782.040
10/30/26
イスラエル・シュケル 小計 16,910,000.000 17,213,579.630
(637,638,898) (649,086,218)
オーストラリ AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
1,390,000.000 1,301,185.680
ア・ドル
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25
1,450,000.000 1,313,248.940
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26
1,310,000.000 1,168,030.880
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31
1,700,000.000 1,351,762.030
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
1,670,000.000 1,359,537.640
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32
2,130,000.000 1,717,583.500
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
1,610,000.000 1,355,968.350
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51
920,000.000 585,948.000
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32
1,140,000.000 958,034.920
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
800,000.000 755,840.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
1,810,000.000 1,686,829.600
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
1,160,000.000 1,161,018.480
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
900,000.000 763,589.700
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
650,000.000 587,182.930
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
1,650,000.000 1,610,895.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
270,000.000 260,132.790
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
1,550,000.000 1,487,225.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
1,380,000.000 1,180,079.950
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
490,000.000 493,550.390
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
1,200,000.000 1,188,590.730
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
620,000.000 575,646.710
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
930,000.000 930,142.000
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
2,160,000.000 2,249,309.080
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
1,030,000.000 1,115,064.090
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
530,000.000 566,837.910
オーストラリア・ドル 小計 30,450,000.000 27,723,234.300
(2,756,638,500) (2,509,784,401)
オフショア・人 CHINA GOVERNMENT BOND
17,500,000.000 17,439,712.500
民元
2.26 02/24/25
CHINA GOVERNMENT BOND
12,000,000.000 12,002,060.400
2.28 03/17/24
CHINA GOVERNMENT BOND
15,300,000.000 15,344,729.550
2.47 09/02/24
CHINA GOVERNMENT BOND
17,000,000.000 17,086,280.100
2.56 10/21/23
CHINA GOVERNMENT BOND
6,600,000.000 6,511,230.000
2.68 05/21/30
CHINA GOVERNMENT BOND
26,600,000.000 26,740,908.180
2.69 08/12/26
217/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA GOVERNMENT BOND
11,000,000.000 10,946,733.270
2.75 02/17/32
CHINA GOVERNMENT BOND
9,000,000.000 8,992,665.000
2.8 03/24/29
CHINA GOVERNMENT BOND
4,100,000.000 4,118,942.000
2.89 11/18/31
CHINA GOVERNMENT BOND
15,600,000.000 15,713,022.000
2.91 10/14/28
CHINA GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,012,360.000
3.02 05/27/31
CHINA GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,613,038.800
3.28 12/03/27
CHINA GOVERNMENT BOND
14,150,000.000 14,682,252.250
3.53 10/18/51
CHINA GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,237,205.810
3.72 04/12/51
オフショア・人民元 小計 155,450,000.000 156,441,139.860
(2,999,345,570) (3,018,469,217)
カナダ・ドル CANADA 0.25 03/01/26
1,010,000.000 919,765.590
CANADA 0.25 04/01/24
1,500,000.000 1,434,678.000
CANADA 0.25 05/01/23
1,000,000.000 978,879.000
CANADA 0.25 08/01/23
700,000.000 681,015.300
CANADA 0.5 09/01/25
1,910,000.000 1,777,064.000
CANADA 0.5 11/01/23
620,000.000 601,781.300
CANADA 0.5 12/01/30
1,800,000.000 1,462,316.400
CANADA 0.75 02/01/24
1,200,000.000 1,162,454.400
CANADA 1.0 06/01/27
700,000.000 642,281.500
CANADA 1.0 09/01/26
1,270,000.000 1,179,772.850
CANADA 1.25 03/01/25
700,000.000 672,769.300
CANADA 1.25 03/01/27
1,180,000.000 1,099,148.760
CANADA 1.25 06/01/30
2,250,000.000 1,974,694.500
CANADA 1.5 06/01/23
1,410,000.000 1,395,464.310
CANADA 1.5 06/01/26
700,000.000 667,433.200
CANADA 1.5 06/01/31
2,480,000.000 2,186,301.040
CANADA 1.5 09/01/24
440,000.000 428,593.440
CANADA 1.5 12/01/31
1,110,000.000 972,314.490
CANADA 1.75 12/01/53
1,440,000.000 1,081,752.480
CANADA 2.0 06/01/28
100,000.000 95,479.500
CANADA 2.0 06/01/32
500,000.000 455,743.000
CANADA 2.0 09/01/23
880,000.000 874,060.000
CANADA 2.0 12/01/51
2,500,000.000 2,023,897.500
CANADA 2.25 03/01/24
900,000.000 894,406.500
CANADA 2.25 06/01/25
1,130,000.000 1,115,286.270
CANADA 2.25 06/01/29
730,000.000 700,275.860
CANADA 2.5 06/01/24
1,270,000.000 1,265,928.380
CANADA 2.75 12/01/48
680,000.000 649,312.960
CANADA 2.75 12/01/64
490,000.000 458,561.600
CANADA 3.5 12/01/45
720,000.000 774,539.280
CANADA 4.0 06/01/41
630,000.000 711,974.340
218/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADA 5.0 06/01/37
450,000.000 552,197.250
CANADA 5.75 06/01/29
1,090,000.000 1,287,177.730
CANADA 5.75 06/01/33
610,000.000 763,220.410
カナダ・ドル 小計 36,100,000.000 33,940,540.440
(3,612,527,000) (3,396,429,882)
シンガポール・ SINGAPORE 0.5 11/01/25
350,000.000 326,900.000
ドル
SINGAPORE 1.625 07/01/31
350,000.000 315,705.070
SINGAPORE 1.875 03/01/50
490,000.000 401,310.000
SINGAPORE 1.875 10/01/51
290,000.000 237,022.800
SINGAPORE 2.0 02/01/24
280,000.000 279,017.200
SINGAPORE 2.125 06/01/26
370,000.000 363,340.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36
590,000.000 541,640.650
SINGAPORE 2.375 06/01/25
440,000.000 439,032.000
SINGAPORE 2.375 07/01/39
180,000.000 164,880.000
SINGAPORE 2.625 05/01/28
420,000.000 417,690.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
500,000.000 483,750.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
460,000.000 444,205.900
SINGAPORE 2.75 07/01/23
700,000.000 705,740.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29
550,000.000 552,750.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
490,000.000 490,980.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24
260,000.000 263,640.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33
380,000.000 397,100.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27
800,000.000 829,384.000
シンガポール・ドル 小計 7,900,000.000 7,654,087.620
(739,993,000) (716,958,387)
スウェーデン・ SWEDEN 0.125 05/12/31
3,040,000.000 2,608,274.400
クローナ
SWEDEN 0.75 05/12/28
2,890,000.000 2,718,501.620
SWEDEN 0.75 11/12/29
3,170,000.000 2,929,045.130
SWEDEN 1.0 11/12/26
3,920,000.000 3,796,833.600
SWEDEN 1.5 11/13/23
5,780,000.000 5,802,061.100
SWEDEN 2.25 06/01/32
3,200,000.000 3,309,680.000
SWEDEN 2.5 05/12/25
8,540,000.000 8,760,938.340
SWEDEN 3.5 03/30/39
3,900,000.000 4,739,276.480
スウェーデン・クローナ 小計
34,440,000.000 34,664,610.670
(446,342,400) (449,253,354)
デンマーク・ク DENMARK 0.0 11/15/24
1,010,000.000 996,546.800
ローネ
DENMARK 0.0 11/15/31
4,080,000.000 3,597,044.060
DENMARK 0.25 11/15/52
2,370,000.000 1,690,840.950
DENMARK 0.5 11/15/27
7,030,000.000 6,830,291.760
DENMARK 0.5 11/15/29
5,750,000.000 5,462,672.500
DENMARK 1.75 11/15/25
5,540,000.000 5,728,302.930
DENMARK 4.5 11/15/39
7,950,000.000 11,679,130.350
デンマーク・クローネ 小計 33,730,000.000 35,984,829.350
(622,318,500) (663,920,102)
ノルウェー・ク
NORWAY 1.25 09/17/31
1,650,000.000 1,427,213.700
ローネ
219/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NORWAY 1.375 08/19/30
4,310,000.000 3,837,886.910
NORWAY 1.5 02/19/26
4,400,000.000 4,212,036.400
NORWAY 1.75 02/17/27
2,400,000.000 2,294,302.320
NORWAY 1.75 03/13/25
6,790,000.000 6,627,053.580
NORWAY 1.75 09/06/29
3,420,000.000 3,172,022.640
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 1,972,089.000
NORWAY 2.0 05/24/23
1,800,000.000 1,803,187.800
NORWAY 2.125 05/18/32
1,700,000.000 1,584,400.000
NORWAY 3.0 03/14/24
6,290,000.000 6,362,649.500
ノルウェー・クローネ 小計 34,830,000.000 33,292,841.850
(466,722,000) (446,124,081)
ポーランド・ズ POLAND 0.25 10/25/26
1,880,000.000 1,397,874.000
ロチ
POLAND 0.75 04/25/25
1,970,000.000 1,652,633.000
POLAND 07/25/24
810,000.000 700,979.910
POLAND 1.25 10/25/30
2,980,000.000 1,941,172.000
POLAND 1.75 04/25/32
1,400,000.000 888,650.000
POLAND 2.25 10/25/24
2,620,000.000 2,349,616.000
POLAND 2.5 04/25/24
690,000.000 638,319.000
POLAND 2.5 07/25/26
2,790,000.000 2,327,766.750
POLAND 2.5 07/25/27
2,360,000.000 1,892,543.000
POLAND 2.75 04/25/28
3,390,000.000 2,688,270.000
POLAND 2.75 10/25/29
710,000.000 540,239.000
POLAND 3.25 07/25/25
2,780,000.000 2,481,011.000
POLAND 4.0 10/25/23
2,740,000.000 2,644,565.800
POLAND 5.75 04/25/29
1,440,000.000 1,351,224.000
ポーランド・ズロチ 小計 28,560,000.000 23,494,863.460
(837,896,136) (689,294,654)
マレーシア・リ MALAYSIA 2.632 04/15/31
1,000,000.000 855,090.840
ンギット
MALAYSIA 3.478 06/14/24
1,000,000.000 996,544.500
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 1,932,142.120
MALAYSIA 3.757 05/22/40
1,300,000.000 1,111,774.710
MALAYSIA 3.828 07/05/34
2,000,000.000 1,807,058.480
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,660,000.000 1,542,423.720
MALAYSIA 3.882 03/14/25
300,000.000 301,127.310
MALAYSIA 3.885 08/15/29
400,000.000 383,444.260
MALAYSIA 3.892 03/15/27
600,000.000 592,227.120
MALAYSIA 3.899 11/16/27
1,430,000.000 1,404,184.800
MALAYSIA 3.9 11/30/26
740,000.000 733,287.460
MALAYSIA 3.955 09/15/25
2,700,000.000 2,705,340.060
MALAYSIA 4.059 09/30/24
900,000.000 906,749.370
MALAYSIA 4.181 07/15/24
1,730,000.000 1,745,731.230
MALAYSIA 4.232 06/30/31
300,000.000 291,056.450
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,070,000.000 3,113,084.070
MALAYSIA 4.498 04/15/30
2,000,000.000 1,985,953.300
MALAYSIA 4.642 11/07/33
500,000.000 492,649.190
MALAYSIA 4.736 03/15/46
300,000.000 283,618.420
MALAYSIA 4.762 04/07/37
1,700,000.000 1,681,510.300
220/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA 4.893 06/08/38
120,000.000 119,200.050
MALAYSIA 4.921 07/06/48
3,150,000.000 3,027,242.840
MALAYSIA 4.935 09/30/43
1,600,000.000 1,571,792.220
マレーシア・リンギット 小計 30,500,000.000 29,583,232.820
(906,737,550) (879,482,887)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 10.0
5,085,000.000 5,406,987.280
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
21,822,000.000 22,362,384.720
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
26,132,000.000 23,495,371.070
03/05/26
MEXICAN BONDS 7.5
21,546,000.000 20,320,270.890
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
18,748,000.000 17,203,633.500
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
16,487,000.000 14,113,696.350
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
7,315,000.000 6,532,221.850
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
20,670,000.000 20,289,258.600
09/05/24
MEXICAN BONDS 8.0
15,371,000.000 13,386,555.000
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
15,151,000.000 14,968,454.690
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
20,159,000.000 19,637,913.020
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
15,642,000.000 14,677,480.320
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 204,128,000.000 192,394,227.290
(1,306,092,595) (1,231,015,224)
ユーロ AUSTRIA 0.0 02/20/30
850,000.000 767,656.250
AUSTRIA 0.0 02/20/31
610,000.000 539,869.670
AUSTRIA 0.0 04/20/25
330,000.000 324,360.300
AUSTRIA 0.0 10/20/28
250,000.000 231,650.000
AUSTRIA 0.0 10/20/40
420,000.000 305,508.000
AUSTRIA 0.25 10/20/36
170,000.000 138,924.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29
570,000.000 544,425.810
AUSTRIA 0.5 04/20/27
690,000.000 677,822.880
AUSTRIA 0.7 04/20/71
250,000.000 161,852.000
AUSTRIA 0.75 02/20/28
835,000.000 822,500.880
AUSTRIA 0.75 03/20/51
530,000.000 419,366.210
AUSTRIA 0.75 10/20/26
850,000.000 845,835.000
AUSTRIA 0.85 06/30/20
300,000.000 164,742.000
AUSTRIA 07/15/23
750,000.000 750,795.000
AUSTRIA 07/15/24
850,000.000 845,350.500
AUSTRIA 1.2 10/20/25
820,000.000 833,962.960
AUSTRIA 1.5 02/20/47
490,000.000 478,585.450
AUSTRIA 1.5 11/02/86
180,000.000 152,856.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
740,000.000 763,489.080
221/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRIA 1.75 10/20/23
900,000.000 923,581.800
AUSTRIA 2.1 09/20/17
440,000.000 455,123.680
AUSTRIA 2.4 05/23/34
720,000.000 789,258.240
AUSTRIA 3.15 06/20/44
490,000.000 633,442.600
AUSTRIA 3.8 01/26/62
280,000.000 443,742.320
AUSTRIA 4.15 03/15/37
840,000.000 1,125,516.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
710,000.000 823,977.010
AUSTRIA 6.25 07/15/27
755,000.000 959,076.500
BELGIUM 0.0 10/22/27
580,000.000 550,235.560
BELGIUM 0.0 10/22/31
940,000.000 816,042.200
BELGIUM 0.1 06/22/30
1,000,000.000 905,700.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
810,000.000 812,511.000
BELGIUM 0.4 06/22/40
480,000.000 367,002.720
BELGIUM 0.5 10/22/24
1,090,000.000 1,092,706.470
BELGIUM 0.65 06/22/71
390,000.000 219,780.430
BELGIUM 0.8 06/22/25
1,270,000.000 1,279,155.430
BELGIUM 0.8 06/22/27
1,210,000.000 1,201,626.800
BELGIUM 0.8 06/22/28
560,000.000 549,276.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
1,070,000.000 1,048,974.500
BELGIUM 1.0 06/22/26
1,030,000.000 1,040,678.010
BELGIUM 1.0 06/22/31
1,270,000.000 1,224,127.600
BELGIUM 1.25 04/22/33
810,000.000 787,971.240
BELGIUM 1.4 06/22/53
320,000.000 271,293.120
BELGIUM 1.45 06/22/37
530,000.000 500,778.980
BELGIUM 1.6 06/22/47
800,000.000 736,734.400
BELGIUM 1.7 06/22/50
800,000.000 745,616.000
BELGIUM 1.9 06/22/38
760,000.000 763,049.120
BELGIUM 2.15 06/22/66
500,000.000 499,700.000
BELGIUM 2.25 06/22/23
830,000.000 852,523.040
BELGIUM 2.25 06/22/57
390,000.000 410,484.750
BELGIUM 2.6 06/22/24
1,020,000.000 1,070,095.260
BELGIUM 3.0 06/22/34
730,000.000 833,945.430
BELGIUM 3.75 06/22/45
740,000.000 979,593.500
BELGIUM 4.0 03/28/32
730,000.000 896,332.690
BELGIUM 4.25 03/28/41
820,000.000 1,111,153.300
BELGIUM 4.5 03/28/26
610,000.000 700,152.510
BELGIUM 5.0 03/28/35
1,120,000.000 1,534,557.920
BELGIUM 5.5 03/28/28
1,050,000.000 1,323,868.870
BUNDESOBL 0.0 04/10/26
1,800,000.000 1,761,534.000
BUNDESOBL 0.0 04/11/25
1,590,000.000 1,571,722.670
BUNDESOBL 0.0 04/16/27
660,000.000 638,202.180
BUNDESOBL 0.0 10/09/26
1,260,000.000 1,225,148.400
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
1,750,000.000 1,721,020.000
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
670,000.000 660,043.800
BUNDESOBL 04/05/24
1,860,000.000 1,854,585.540
BUNDESOBL 10/13/23
1,540,000.000 1,541,955.800
BUNDESOBL 10/18/24
1,920,000.000 1,905,667.200
BUNDESSCHAT 0.0 03/15/24
1,500,000.000 1,495,425.000
BUNDESSCHAT 0.0 12/15/23
60,000.000 59,990.940
222/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
2,020,000.000 1,888,518.200
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31
1,940,000.000 1,789,708.200
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32
910,000.000 825,435.520
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35
1,560,000.000 1,348,916.400
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36
2,310,000.000 1,970,453.100
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
2,130,000.000 1,979,068.200
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
590,000.000 549,266.400
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
1,290,000.000 1,180,259.700
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
500,000.000 458,416.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
2,120,000.000 1,547,260.800
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
480,000.000 353,044.800
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52
990,000.000 701,672.400
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27
1,320,000.000 1,268,322.000
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28
1,000,000.000 950,245.000
DEUTSCHLAND 0.25
2,330,000.000 2,287,337.700
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
1,780,000.000 1,714,864.460
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
1,810,000.000 1,751,518.900
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
1,900,000.000 1,907,068.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
2,010,000.000 2,007,125.700
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
1,640,000.000 1,616,892.400
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
1,210,000.000 1,197,580.560
DEUTSCHLAND 08/15/26
1,980,000.000 1,931,256.360
DEUTSCHLAND 08/15/29
1,890,000.000 1,778,215.950
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24
1,540,000.000 1,565,246.760
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
640,000.000 651,136.000
DEUTSCHLAND 1.25
1,450,000.000 1,499,692.950
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
1,220,000.000 1,240,847.360
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24
2,230,000.000 2,288,044.670
DEUTSCHLAND 1.75
2,150,000.000 2,212,350.000
02/15/24
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
3,290,000.000 3,378,948.440
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
1,900,000.000 2,429,226.000
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
2,190,000.000 2,859,036.240
DEUTSCHLAND 3.25
1,650,000.000 2,288,847.000
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
1,830,000.000 2,547,546.660
DEUTSCHLAND 4.25
1,130,000.000 1,681,643.400
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
160,000.000 198,432.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
1,330,000.000 1,895,875.100
07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
1,410,000.000 2,248,724.400
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
1,520,000.000 2,101,719.200
223/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 5.625
1,310,000.000 1,666,162.800
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
910,000.000 1,003,293.200
01/04/24
DEUTSCHLAND 6.25
780,000.000 1,092,382.200
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
850,000.000 1,098,540.000
FINLAND 0.0 09/15/24
220,000.000 218,191.160
FINLAND 0.0 09/15/30
210,000.000 188,301.540
FINLAND 0.125 04/15/36
290,000.000 236,654.630
FINLAND 0.125 04/15/52
250,000.000 163,671.000
FINLAND 0.125 09/15/31
300,000.000 266,166.000
FINLAND 0.25 09/15/40
290,000.000 226,133.880
FINLAND 0.5 04/15/26
460,000.000 455,762.020
FINLAND 0.5 04/15/43
150,000.000 119,415.450
FINLAND 0.5 09/15/27
580,000.000 566,757.000
FINLAND 0.5 09/15/28
240,000.000 231,208.560
FINLAND 0.5 09/15/29
450,000.000 428,296.500
FINLAND 0.75 04/15/31
200,000.000 190,203.400
FINLAND 0.875 09/15/25
330,000.000 332,825.460
FINLAND 09/15/23
300,000.000 300,198.600
FINLAND 1.125 04/15/34
490,000.000 467,098.870
FINLAND 1.375 04/15/47
310,000.000 300,355.900
FINLAND 2.0 04/15/24
430,000.000 444,988.510
FINLAND 2.625 07/04/42
320,000.000 374,552.320
FINLAND 2.75 07/04/28
490,000.000 540,947.260
FINLAND 4.0 07/04/25
480,000.000 532,249.920
FRANCE OAT 0.0 02/25/24
1,620,000.000 1,614,861.360
FRANCE OAT 0.0 02/25/25
1,000,000.000 984,123.000
FRANCE OAT 0.0 02/25/26
1,750,000.000 1,701,101.500
FRANCE OAT 0.0 02/25/27
2,450,000.000 2,343,873.350
FRANCE OAT 0.0 05/25/32
800,000.000 686,160.000
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
3,090,000.000 2,813,330.670
FRANCE OAT 0.0 11/25/30
3,680,000.000 3,274,574.400
FRANCE OAT 0.0 11/25/31
3,270,000.000 2,842,120.500
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
2,620,000.000 2,546,996.320
FRANCE OAT 0.5 05/25/25
2,990,000.000 2,982,124.340
FRANCE OAT 0.5 05/25/26
3,260,000.000 3,221,789.540
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
3,590,000.000 3,427,635.070
FRANCE OAT 0.5 05/25/40
1,550,000.000 1,228,009.200
FRANCE OAT 0.5 05/25/72
660,000.000 353,520.420
FRANCE OAT 0.5 06/25/44
900,000.000 677,136.600
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
850,000.000 835,131.800
FRANCE OAT 0.75 05/25/52
2,160,000.000 1,572,512.400
FRANCE OAT 0.75 05/25/53
800,000.000 571,338.400
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
3,370,000.000 3,295,496.040
FRANCE OAT 03/25/24
3,020,000.000 3,006,271.080
FRANCE OAT 03/25/25
3,320,000.000 3,267,095.800
FRANCE OAT 1.0 05/25/27
2,870,000.000 2,879,184.000
224/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
2,740,000.000 2,769,191.960
FRANCE OAT 1.25 05/25/34
2,760,000.000 2,630,746.440
FRANCE OAT 1.25 05/25/36
2,310,000.000 2,159,619.000
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
3,680,000.000 3,717,344.640
FRANCE OAT 1.5 05/25/50
2,130,000.000 1,936,915.500
FRANCE OAT 1.75 05/25/23
2,430,000.000 2,477,496.780
FRANCE OAT 1.75 05/25/66
1,070,000.000 1,005,800.000
FRANCE OAT 1.75 06/25/39
2,270,000.000 2,269,909.200
FRANCE OAT 1.75 11/25/24
2,850,000.000 2,942,297.250
FRANCE OAT 2.0 05/25/48
2,050,000.000 2,090,403.450
FRANCE OAT 2.25 05/25/24
2,500,000.000 2,598,412.500
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
3,930,000.000 4,303,750.860
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
3,900,000.000 4,268,784.000
FRANCE OAT 3.25 05/25/45
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FRANCE OAT 3.5 04/25/26
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FRANCE OAT 4.0 04/25/55
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FRANCE OAT 4.0 04/25/60
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FRANCE OAT 4.0 10/25/38
1,940,000.000 2,557,494.240
FRANCE OAT 4.25 10/25/23
3,695,000.000 3,922,039.270
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
2,640,000.000 3,744,148.320
FRANCE OAT 4.75 04/25/35
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FRANCE OAT 5.5 04/25/29
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FRANCE OAT 5.75 10/25/32
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FRANCE OAT 6.0 10/25/25
2,170,000.000 2,566,159.540
IRISH 0.0 10/18/31
770,000.000 662,725.910
IRISH 0.2 05/15/27
500,000.000 482,273.500
IRISH 0.2 10/18/30
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IRISH 0.4 05/15/35
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IRISH 0.55 04/22/41
270,000.000 211,441.860
IRISH 0.9 05/15/28
510,000.000 503,005.350
IRISH 1.0 05/15/26
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IRISH 1.1 05/15/29
530,000.000 524,594.000
IRISH 1.3 05/15/33
390,000.000 373,163.700
IRISH 1.35 03/18/31
360,000.000 357,526.800
IRISH 1.5 05/15/50
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IRISH 1.7 05/15/37
560,000.000 550,043.200
IRISH 2.0 02/18/45
560,000.000 566,781.600
IRISH 2.4 05/15/30
740,000.000 800,040.640
IRISH 3.4 03/18/24
420,000.000 444,210.810
IRISH 5.4 03/13/25
860,000.000 976,342.860
ITALY BTPS 0.0 01/15/24
1,000,000.000 985,310.000
ITALY BTPS 0.0 04/01/26
990,000.000 919,017.000
ITALY BTPS 0.0 04/15/24
1,400,000.000 1,370,600.000
ITALY BTPS 0.0 08/01/26
1,250,000.000 1,150,250.000
ITALY BTPS 0.0 12/15/24
1,360,000.000 1,307,844.000
ITALY BTPS 0.25 03/15/28
1,460,000.000 1,295,750.000
ITALY BTPS 0.3 08/15/23
1,300,000.000 1,298,583.000
ITALY BTPS 0.35 02/01/25
1,460,000.000 1,416,243.800
ITALY BTPS 0.45 02/15/29
1,200,000.000 1,044,600.000
225/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 0.5 02/01/26
1,610,000.000 1,534,571.500
ITALY BTPS 0.5 07/15/28
500,000.000 445,500.000
ITALY BTPS 0.6 06/15/23
500,000.000 502,250.000
ITALY BTPS 0.6 08/01/31
1,810,000.000 1,472,141.960
ITALY BTPS 0.65 10/15/23
1,380,000.000 1,381,211.640
ITALY BTPS 0.85 01/15/27
1,510,000.000 1,429,819.000
ITALY BTPS 0.9 04/01/31
1,400,000.000 1,182,214.600
ITALY BTPS 0.95 03/01/37
1,080,000.000 804,168.000
ITALY BTPS 0.95 06/01/32
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ITALY BTPS 0.95 08/01/30
1,350,000.000 1,170,315.000
ITALY BTPS 0.95 09/15/27
1,680,000.000 1,576,344.000
ITALY BTPS 0.95 12/01/31
1,300,000.000 1,084,159.700
ITALY BTPS 1.1 04/01/27
500,000.000 475,325.000
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
1,530,000.000 1,480,657.500
ITALY BTPS 1.35 04/01/30
1,750,000.000 1,583,648.500
ITALY BTPS 1.45 03/01/36
1,120,000.000 916,496.000
ITALY BTPS 1.45 05/15/25
1,370,000.000 1,362,697.900
ITALY BTPS 1.45 11/15/24
1,040,000.000 1,039,805.520
ITALY BTPS 1.5 04/30/45
810,000.000 585,225.000
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
1,760,000.000 1,755,353.600
ITALY BTPS 1.6 06/01/26
1,350,000.000 1,335,285.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/32
1,490,000.000 1,331,392.480
ITALY BTPS 1.65 12/01/30
1,740,000.000 1,585,183.500
ITALY BTPS 1.7 09/01/51
1,020,000.000 728,127.000
ITALY BTPS 1.75 07/01/24
1,200,000.000 1,212,826.800
ITALY BTPS 1.8 03/01/41
1,360,000.000 1,089,496.000
ITALY BTPS 1.85 05/15/24
990,000.000 1,005,147.000
ITALY BTPS 1.85 07/01/25
1,140,000.000 1,145,814.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
1,750,000.000 1,726,215.750
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
1,200,000.000 1,209,852.000
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
1,040,000.000 1,033,300.320
ITALY BTPS 2.1 07/15/26
890,000.000 896,288.740
ITALY BTPS 2.15 03/01/72
360,000.000 263,412.000
ITALY BTPS 2.15 09/01/52
440,000.000 343,200.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
690,000.000 692,829.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/36
860,000.000 775,892.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/33
1,330,000.000 1,259,770.680
ITALY BTPS 2.45 09/01/50
1,150,000.000 980,720.000
ITALY BTPS 2.45 10/01/23
930,000.000 954,267.420
ITALY BTPS 2.5 11/15/25
1,350,000.000 1,383,991.650
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
1,637,000.000 1,682,361.270
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
1,330,000.000 1,220,142.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
700,000.000 619,430.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
1,240,000.000 1,268,924.240
ITALY BTPS 2.95 09/01/38
1,100,000.000 1,054,790.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
1,610,000.000 1,655,703.070
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
1,000,000.000 987,981.000
ITALY BTPS 3.25 09/01/46
1,180,000.000 1,192,211.820
ITALY BTPS 3.35 03/01/35
1,230,000.000 1,265,312.070
226/292
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
1,190,000.000 1,235,117.660
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
1,870,000.000 1,988,890.860
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
1,620,000.000 1,711,988.460
ITALY BTPS 3.85 09/01/49
100,000.000 110,482.000
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
1,980,000.000 2,187,900.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
1,710,000.000 1,819,012.500
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
1,910,000.000 2,102,910.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
1,990,000.000 2,073,983.970
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
2,290,000.000 2,412,515.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
1,680,000.000 1,911,804.720
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
1,110,000.000 1,382,742.540
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
60,000.000 65,828.880
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
1,660,000.000 1,999,968.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
1,600,000.000 1,986,880.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
1,550,000.000 1,937,190.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
2,440,000.000 2,899,940.000
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
1,530,000.000 1,918,314.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
1,780,000.000 2,235,146.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
1,210,000.000 1,481,524.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
350,000.000 430,325.000
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,270,000.000 1,424,609.800
NETHERLANDS 0.0 01/15/27
920,000.000 887,029.040
NETHERLANDS 0.0 01/15/29
220,000.000 205,266.600
NETHERLANDS 0.0 01/15/38
450,000.000 359,532.400
NETHERLANDS 0.0 01/15/52
740,000.000 504,971.560
NETHERLANDS 0.0 07/15/30
900,000.000 821,349.000
NETHERLANDS 0.0 07/15/31
700,000.000 628,738.600
NETHERLANDS 0.25
1,360,000.000 1,347,357.980
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
910,000.000 859,982.760
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
760,000.000 652,509.690
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
1,360,000.000 1,348,848.000
NETHERLANDS 0.75
1,160,000.000 1,154,580.480
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
1,140,000.000 1,126,867.200
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/24
1,440,000.000 1,437,664.320
NETHERLANDS 1.75
560,000.000 572,691.280
07/15/23
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
1,770,000.000 1,835,350.170
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
1,020,000.000 1,140,683.340
NETHERLANDS 2.75
1,580,000.000 2,068,893.080
01/15/47
NETHERLANDS 3.75
1,290,000.000 1,807,466.730
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
1,190,000.000 1,594,243.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
1,020,000.000 1,271,022.000
SPAIN 0.0 01/31/25
1,590,000.000 1,554,384.000
227/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 0.0 01/31/26
1,370,000.000 1,313,262.820
SPAIN 0.0 01/31/27
230,000.000 215,970.000
SPAIN 0.0 01/31/28
1,160,000.000 1,060,530.000
SPAIN 0.0 04/30/23
1,000,000.000 1,000,960.000
SPAIN 0.0 05/31/24
1,260,000.000 1,244,937.960
SPAIN 0.0 05/31/25
620,000.000 601,520.210
SPAIN 0.1 04/30/31
1,640,000.000 1,382,520.000
SPAIN 0.25 07/30/24
1,270,000.000 1,259,282.470
SPAIN 0.35 07/30/23
1,690,000.000 1,696,004.570
SPAIN 0.5 04/30/30
1,900,000.000 1,724,884.980
SPAIN 0.5 10/31/31
1,640,000.000 1,425,604.440
SPAIN 0.6 10/31/29
1,530,000.000 1,415,086.290
SPAIN 0.7 04/30/32
1,240,000.000 1,084,008.000
SPAIN 0.8 07/30/27
1,550,000.000 1,505,437.500
SPAIN 0.85 07/30/37
730,000.000 584,343.100
SPAIN 1.0 07/30/42
130,000.000 100,074.000
SPAIN 1.0 10/31/50
1,380,000.000 948,129.000
SPAIN 1.2 10/31/40
1,260,000.000 1,021,324.500
SPAIN 1.25 10/31/30
1,750,000.000 1,671,250.000
SPAIN 1.3 10/31/26
1,730,000.000 1,737,650.060
SPAIN 1.4 04/30/28
1,640,000.000 1,632,726.050
SPAIN 1.4 07/30/28
970,000.000 963,452.500
SPAIN 1.45 04/30/29
1,500,000.000 1,483,902.000
SPAIN 1.45 10/31/27
1,760,000.000 1,763,560.480
SPAIN 1.45 10/31/71
360,000.000 228,666.240
SPAIN 1.5 04/30/27
1,510,000.000 1,521,023.000
SPAIN 1.6 04/30/25
1,510,000.000 1,541,574.100
SPAIN 1.85 07/30/35
1,330,000.000 1,262,854.950
SPAIN 1.9 10/31/52
730,000.000 611,503.480
SPAIN 1.95 04/30/26
1,530,000.000 1,577,195.910
SPAIN 1.95 07/30/30
1,770,000.000 1,791,160.350
SPAIN 2.15 10/31/25
1,710,000.000 1,776,648.100
SPAIN 2.35 07/30/33
1,470,000.000 1,490,580.000
SPAIN 2.7 10/31/48
1,070,000.000 1,106,212.010
SPAIN 2.75 10/31/24
1,540,000.000 1,617,973.280
SPAIN 2.9 10/31/46
1,290,000.000 1,386,544.890
SPAIN 3.45 07/30/66
1,070,000.000 1,221,173.880
SPAIN 3.8 04/30/24
1,470,000.000 1,563,605.190
SPAIN 4.2 01/31/37
1,300,000.000 1,612,230.100
SPAIN 4.4 10/31/23
1,110,000.000 1,178,634.630
SPAIN 4.65 07/30/25
1,635,000.000 1,824,679.620
SPAIN 4.7 07/30/41
1,480,000.000 2,006,510.000
SPAIN 4.8 01/31/24
1,300,000.000 1,399,409.700
SPAIN 4.9 07/30/40
1,290,000.000 1,767,300.000
SPAIN 5.15 10/31/28
380,000.000 461,586.000
SPAIN 5.15 10/31/44
660,000.000 968,899.800
SPAIN 5.75 07/30/32
1,515,000.000 2,036,509.960
SPAIN 5.9 07/30/26
1,630,000.000 1,948,054.390
SPAIN 6.0 01/31/29
1,680,000.000 2,159,357.760
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 小計
430,552,000.000 441,434,869.250
(59,101,873,040) (60,595,764,502)
国債証券 合計 172,134,879,429.200 167,454,135,650
(172,134,879,429) (167,454,135,650)
合計 167,454,135,650
(167,454,135,650)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 250銘柄 48.96 49.76
イギリス・ポンド 国債証券 55銘柄 5.22 5.30
イスラエル・シュケル 国債証券 13銘柄 0.38 0.39
オーストラリア・ドル 国債証券 25銘柄 1.47 1.50
オフショア・人民元 国債証券 14銘柄 1.77 1.80
カナダ・ドル 国債証券 34銘柄 2.00 2.03
シンガポール・ドル 国債証券 18銘柄 0.42 0.43
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.26 0.27
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 0.39 0.40
ノルウェー・クローネ 国債証券 10銘柄 0.26 0.27
ポーランド・ズロチ 国債証券 14銘柄 0.41 0.41
マレーシア・リンギット 国債証券 23銘柄 0.52 0.53
メキシコ・ペソ 国債証券 12銘柄 0.72 0.74
ユーロ 国債証券 342銘柄 35.61 36.19
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,848,973,391
投資証券 155,737,287,200
派生商品評価勘定 172,447,230
未収入金 14,664,139,592
未収配当金 1,717,809,548
272,260,500
差入委託証拠金
流動資産合計 180,412,917,461
資産合計 180,412,917,461
負債の部
流動負債
前受金 211,264,800
未払金 369,228,387
4,738,998,000
未払解約金
流動負債合計 5,319,491,187
負債合計 5,319,491,187
純資産の部
元本等
元本 74,422,264,176
剰余金
100,671,162,098
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 175,093,426,274
純資産合計 175,093,426,274
負債純資産合計 180,412,917,461
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年11月12日
項目
至 2022年5月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年5月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 88,358,860,745円
本額
同期中追加設定元本額 51,342,264,463円
同期中一部解約元本額 65,278,861,032円
元本の内訳
ファンド名
MITO ラップ型ファンド(安定型) 484,095円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 1,739,109円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 9,349,239円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 2,267,895円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 1,248,266円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 1,199,505円
たわらノーロード 国内リート 4,827,203,556円
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> 784,975,128円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,547,070,936円
たわらノーロード バランス(堅実型) 28,575,950円
たわらノーロード バランス(標準型) 536,962,296円
たわらノーロード バランス(積極型) 585,077,788円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 36,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 75,783,783円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 376,041,816円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 218,465,645円
284,138,461円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 2,354,896円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 33,193,937円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 4,607,376円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 13,253,071円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 12,475,526円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 427,865,080円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 3,270,803円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 127,599,856円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 168,835,185円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 343,149,449円
投資のソムリエ 5,039,656,374円
投資のソムリエ<DC年金> 310,468,228円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 138,640,897円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 232,576,513円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,273,155,642円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 19,274,190円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 9,755,229円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 1,604,950円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 60,007,907円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 266,684,420円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 120,157,037円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 19,616,706円
8,473,126円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 6,422,953円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 896,889円
Jリートインデックスファンド(DC) 49,970,891円
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格 79,699,997円
機関投資家限定)
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格 720,675,852円
機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 760,808円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 217,707,759円
(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 708,067円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 26,730,366円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 551,421円
資家限定)
固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用 190,209,302円
型)(適格機関投資家限定)
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限 59,683,551円
定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナル 140,219,304円
ヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 527,083円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 2,869,206円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 148,330,752円
1-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 244,308,833円
1-07(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 170,659,574円
1-08(適格機関投資家限定)
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適 60,842,765円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 588,327円
資家限定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 170,407,397円
1-09(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 245,929,724円
1-12(適格機関投資家限定)
DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け) 4,387,362,910円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 129,252,449円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 614,705,854円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,014,158円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 4,656,418円
機関投資家専用)
日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整 143,047,028円
型)(適格機関投資家限定)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 18,239,088円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 1,014,220,269円
機関投資家限定)
MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉 7,674,466,108円
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 37,291,605,350円
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 2,576,121,062円
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ) 111,576,634円
計 74,422,264,176円
2. 受益権の総数 74,422,264,176口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年11月12日
項目
至 2022年5月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先
物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動による
リスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月11日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
1.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年5月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資証券 △10,743,353,022
合計 △10,743,353,022
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年6月8日から2022年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連
2022年5月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 4,354,064,700 - 4,526,769,000 172,704,300
合計 4,354,064,700 - 4,526,769,000 172,704,300
(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報に関する注記)
2022年5月11日現在
1口当たり純資産額 2.3527円
(1万口当たり純資産額) (23,527円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年5月11日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
投資証券 CREロジスティクスファンド
5,610 1,091,706,000
投資法人
GLP投資法人 46,917 7,905,514,500
NTT都市開発リート投資法人 13,885 2,023,044,500
Oneリート投資法人 2,514 676,014,600
SOSILA物流リート投資法
6,739 1,032,414,800
人
いちごオフィスリート投資法人 11,870 985,210,000
いちごホテルリート投資法人 2,400 213,120,000
アクティビア・プロパティーズ
7,720 3,165,200,000
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
14,484 4,982,496,000
人
イオンリート投資法人 17,036 2,514,513,600
インヴィンシブル投資法人 63,759 2,639,622,600
エスコンジャパンリート投資法
2,917 384,168,900
人
オリックス不動産投資法人 28,863 5,264,611,200
グローバル・ワン不動産投資法
9,924 1,079,731,200
人
ケネディクス・オフィス投資法
4,481 2,970,903,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
10,365 2,164,212,000
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
5,784 1,561,101,600
人
コンフォリア・レジデンシャル
6,739 2,223,870,000
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
3,281 434,076,300
法人
サンケイリアルエステート投資
4,588 428,519,200
法人
ザイマックス・リート投資法人 2,338 284,768,400
ジャパン・ホテル・リート投資
44,379 2,826,942,300
法人
ジャパンエクセレント投資法人
13,442 1,649,333,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジャパンリアルエステイト投資
14,486 9,053,750,000
法人
スターアジア不動産投資法人 14,970 869,757,000
スターツプロシード投資法人 2,256 530,836,800
タカラレーベン不動産投資法人 5,713 683,846,100
トーセイ・リート投資法人 3,027 396,537,000
ヒューリックリート投資法人 13,514 2,104,129,800
フロンティア不動産投資法人 5,078 2,536,461,000
ヘルスケア&メディカル投資法
3,549 561,451,800
人
マリモ地方創生リート投資法人 1,696 226,924,800
ユナイテッド・アーバン投資法
32,611 4,565,540,000
人
ラサールロジポート投資法人 17,734 3,060,888,400
伊藤忠アドバンス・ロジスティ
5,648 868,662,400
クス投資法人
阪急阪神リート投資法人 6,543 954,623,700
三井不動産ロジスティクスパー
5,706 3,018,474,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 4,208 1,880,976,000
産業ファンド投資法人 20,565 3,781,903,500
森トラスト・ホテルリート投資
3,399 428,274,000
法人
森トラスト総合リート投資法人 10,353 1,422,502,200
森ヒルズリート投資法人 17,034 2,498,887,800
星野リゾート・リート投資法人 2,428 1,607,336,000
積水ハウス・リート投資法人 43,972 3,381,446,800
大江戸温泉リート投資法人 2,338 161,789,600
大和ハウスリート投資法人 21,751 6,742,810,000
大和証券オフィス投資法人
3,063 2,196,171,000
大和証券リビング投資法人 19,574 2,237,308,200
投資法人みらい 17,547 863,312,400
東海道リート投資法人
1,109 125,982,400
東急リアル・エステート投資法
9,712 1,778,267,200
人
日本アコモデーションファンド
5,002 3,201,280,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人 16,888 11,264,296,000
日本プライムリアルティ投資法
9,898 3,815,679,000
人
日本プロロジスリート投資法人 23,701 8,070,190,500
日本リート投資法人 4,470 1,618,140,000
日本ロジスティクスファンド投
9,768 3,032,964,000
資法人
日本都市ファンド投資法人 73,090 7,477,107,000
福岡リート投資法人 7,492 1,194,974,000
平和不動産リート投資法人 9,384 1,401,031,200
野村不動産マスターファンド投
46,845 7,621,681,500
資法人
投資証券 合計 846,157 155,737,287,200
合計 155,737,287,200
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(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,910,580,644
投資信託受益証券 4,918,168,442
投資証券 42,817,677,908
派生商品評価勘定 227,880
未収入金 8,818,227,848
83,993,113
未収配当金
流動資産合計 59,548,875,835
資産合計 59,548,875,835
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 282,398
前受金 152,136,506
未払金 72,822,900
2,877,972,000
未払解約金
流動負債合計 3,103,213,804
負債合計 3,103,213,804
純資産の部
元本等
元本 33,426,474,476
剰余金
23,019,187,555
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 56,445,662,031
純資産合計 56,445,662,031
負債純資産合計 59,548,875,835
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年11月12日
項目
至 2022年5月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年5月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 49,033,840,425円
本額
同期中追加設定元本額 65,923,010,457円
同期中一部解約元本額 81,530,376,406円
元本の内訳
ファンド名
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし> 90,175,514円
(ファンドラップ)
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり> 50,800,784円
(ファンドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 6,720,407円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 24,191,939円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 129,033,757円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 31,753,977円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 16,976,717円
16,793,514円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国リート 12,026,941,487円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> 1,081,948,134円
309,146,757円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 2,066,666,863円
たわらノーロード バランス(堅実型) 18,576,796円
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たわらノーロード バランス(標準型) 353,390,489円
たわらノーロード バランス(積極型) 714,522,322円
2,849,915円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 5,559,853円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 82,507,729円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 195,108,070円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 126,975円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 4,645,189円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,917,519円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 10,712,041円
One DC 先進国リートインデックスファンド 1,053,355,582円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 14,409,019円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 494,358,281円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 42,883,778円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 180,881,613円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 232,426,715円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 461,095,501円
投資のソムリエ 6,658,677,593円
投資のソムリエ<DC年金> 410,087,217円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 192,368,902円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 306,716,032円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,677,377,987円
ワールドアセットバランス(基本コース) 355,965,633円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 404,966,031円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 24,298,659円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 12,434,044円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 2,116,594円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 79,303,088円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 620,599,670円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 159,578,489円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 24,710,427円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 10,695,989円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 8,237,668円
1,132,991円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
DIAMパッシブ資産分散ファンド 282,642,227円
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 240,098,810円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 983,915円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 91,764,215円
(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 656,048円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 39,117,042円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 459,027円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナル 50,771,390円
ヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 583,400円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 826,526円
関投資家限定)
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インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 692,408円
資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 170,770,932円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,380,735円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 6,155,616円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 24,224,451円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 76,247,712円
183,504,280円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 1,149,314,230円
機関投資家限定)
436,537,261円
DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)
計 33,426,474,476円
2. 受益権の総数 33,426,474,476口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年11月12日
項目
至 2022年5月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年5月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券 △475,071,955
投資証券 △5,617,289,529
合計 △6,092,361,484
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年6月23日から2022年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年5月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 8,364,795,145 - 8,364,908,883 △113,738
アメリカ・ドル 6,385,190,000 - 6,385,292,900 △102,900
イギリス・ポンド 444,148,615 - 444,194,842 △46,227
イスラエル・シュケル 13,252,500 - 13,198,810 53,690
オーストラリア・ドル 550,469,340 - 550,411,483 57,857
カナダ・ドル 152,078,400 - 152,094,472 △16,072
シンガポール・ドル 299,756,800 - 299,724,480 32,320
ユーロ 333,563,490 - 333,571,896 △8,406
韓国・ウォン 20,410,000 - 20,420,000 △10,000
香港・ドル 165,926,000 - 166,000,000 △74,000
買建 26,004,000 - 26,063,220 59,220
アメリカ・ドル 26,004,000 - 26,063,220 59,220
合計 8,390,799,145 - 8,390,972,103 △54,518
(注)時価の算定方法
為替予約取引
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1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値 で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年5月11日現在
1口当たり純資産額 1.6887円
(1万口当たり純資産額) (16,887円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年5月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル EAGLE HOSPITALITY TRUST
72,700.000 0.000
証券
KEPPEL PACIFIC OAK US
234,200.000 167,453.000
REIT
MANULIFE US REAL ESTATE
444,700.000 266,820.000
INVESTMENT TRUST
PRIME US REIT
187,500.000 133,125.000
アメリカ・ドル 小計 939,100.000 567,398.000
(73,943,307)
オーストラリ ABACUS PROPERTY GROUP
112,986.000 331,048.980
ア・ドル
ARENA REIT
87,709.000 365,746.530
BWP TRUST
123,132.000 493,759.320
CENTURIA CAPITAL GROUP
160,650.000 372,708.000
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
137,552.000 466,301.280
CENTURIA OFFICE REIT
134,024.000 268,048.000
CHARTER HALL GROUP
123,089.000 1,626,005.690
CHARTER HALL LONG WALE
157,436.000 758,841.520
REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT
133,314.000 537,255.420
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CHARTER HALL SOCIAL
98,242.000 339,917.320
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
354,475.000 285,352.370
DEXUS 280,924.000 2,980,603.640
DEXUS INDUSTRIA REIT
66,614.000 205,837.260
GDI PROPERTY GROUP
120,130.000 121,931.950
GOODMAN GROUP
445,302.000 8,558,704.440
GPT GROUP
499,716.000 2,343,668.040
GROWTHPOINT PROPERTIES
86,526.000 325,337.760
AUSTRALIA
HEALTHCO REIT
82,879.000 136,750.350
HOME CONSORTIUM LTD
53,921.000 308,967.330
HOMECO DAILY NEEDS REIT
370,828.000 472,805.700
HOTEL PROPERTY
57,562.000 198,588.900
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
92,600.000 362,992.000
GROUP
IRONGATE GROUP
167,333.000 320,777.360
MIRVAC GROUP
1,028,153.000 2,241,373.540
NATIONAL STORAGE REIT
277,992.000 625,482.000
RAM ESSENTIAL SERVICES
81,543.000 75,019.560
PROPERTY FUND
RURAL FUNDS GROUP
95,654.000 277,396.600
SCENTRE GROUP
1,356,742.000 3,731,040.500
SHOPPING CENTRES
288,128.000 815,402.240
AUSTRALASIA
STOCKLAND 622,791.000 2,391,517.440
VICINITY CENTRES
1,007,669.000 1,783,574.130
WAYPOINT REIT LTD
183,821.000 443,008.610
オーストラリア・ドル 小計 8,889,437.000 34,565,763.780
(3,129,238,595)
シンガポール・ AIMS APAC REIT
110,195.000 149,865.200
ドル
MANAGEMENT LTD
ASCENDAS REAL ESTATE
876,360.000 2,418,753.600
INVT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
496,116.000 565,572.240
CAPITALAND CHINA TRUST
292,980.000 328,137.600
CAPITALAND INTEGRATED
1,329,209.000 2,964,136.070
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
190,500.000 243,840.000
EC WORLD REAL ESTATE
129,700.000 81,062.500
INVESTMENT TRUST
ESR LOGOS REIT
1,311,540.000 491,827.500
FAR EAST HOSPITALITY
255,500.000 164,797.500
TRUST
FIRST REAL ESTATE
335,700.000 100,710.000
INVESTMENT TRUST
FRASERS CENTREPOINT
275,700.000 628,596.000
TRUST
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FRASERS LOGISTICS &
756,064.000 1,058,489.600
COMMERCIAL TRUST
IREIT GLOBAL
137,400.000 84,501.000
KEPPEL DC REIT
340,500.000 681,000.000
KEPPEL REIT
505,400.000 581,210.000
LENDLEASE GLOBAL
433,400.000 335,885.000
COMMERCIAL REIT
MAPLETREE COMMERCIAL
568,300.000 1,039,989.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
504,420.000 1,250,961.600
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
832,220.000 1,381,485.200
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
556,700.000 668,040.000
COMMERCIAL TRUST
OUE COMMERCIAL REIT
728,555.000 298,707.550
PARKWAY LIFE REIT
98,900.000 469,775.000
SASSEUR REAL ESTATE
142,400.000 116,056.000
INVESTMENT TRUST
SPH REIT
277,100.000 261,859.500
STARHILL GLOBAL REIT
423,200.000 249,688.000
SUNTEC REAL ESTATE
564,390.000 965,106.900
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 12,472,449.000 17,580,052.560
(1,646,723,523)
ユーロ CROMWELL REIT EUR
90,340.000 194,231.000
ユーロ 小計 90,340.000 194,231.000
(26,662,089)
香港・ドル FORTUNE REAL ESTATE
368,000.000 2,506,080.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 368,000.000 2,506,080.000
(41,600,928)
投資信託受益証券 合計 22,759,326 4,918,168,442
(4,918,168,442)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
22,725.000 430,638.750
AGREE REALTY CORP
18,562.000 1,221,936.460
ALEXANDER & BALDWIN INC
18,574.000 373,151.660
ALEXANDER'S INC.
640.000 149,280.000
ALEXANDRIA REAL ESTATE
38,127.000 6,220,801.320
EQUIT
ALPINE INCOME PROPERTY
2,685.000 48,464.250
TRUST INC
AMERICAN ASSETS TRUST
13,534.000 437,689.560
INC
AMERICAN CAMPUS
36,362.000 2,347,167.100
COMMUNITIES
AMERICAN HOMES 4 RENT
77,203.000 2,755,375.070
AMERICOLD REALTY TRUST
69,614.000 1,733,388.600
APARTMENT INCOME REIT
40,968.000 1,737,452.880
CORP
245/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
APARTMENT INVT & MGMT
47,057.000 255,519.510
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
55,129.000 912,384.950
INC
ARMADA HOFFLER
16,931.000 210,960.260
PROPERTIES INC
ASHFORD HOSPITALITY
8,836.000 49,393.240
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
36,618.000 7,326,895.620
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
8,559.000 222,534.000
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
37,209.000 4,103,036.430
BRAEMAR HOTELS & RESORTS
15,584.000 89,919.680
INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
44,056.000 473,161.440
BRIXMOR PROPERTY GROUP
77,739.000 1,791,883.950
INC
BROADSTONE NET LEASE INC
41,832.000 803,592.720
BRT APARTMENTS CORP
5,193.000 98,199.630
CAMDEN PROPERTY TRUST
26,745.000 3,786,022.200
CARETRUST REIT INC
24,897.000 407,812.860
CBL & ASSOCIATES
7,793.000 170,666.700
PROPERTIES INC
CEDAR REALTY TRUST INC
3,383.000 92,592.710
CENTERSPACE 3,821.000 307,781.550
CHATHAM LODGING TRUST
14,827.000 178,220.540
CITY OFFICE REIT INC
12,631.000 168,876.470
CLIPPER REALTY INC
5,086.000 42,315.520
COMMUNITY HEALTHCARE
5,911.000 218,707.000
TRUST INC
CORPORATE OFFICE
29,106.000 730,851.660
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
38,734.000 1,289,842.200
CREATIVE MEDIA &
4,068.000 25,709.760
COMMUNITY TRUST CORP
CTO REALTY GROUTH INC
1,652.000 98,921.760
CUBESMART 57,179.000 2,440,399.720
DIAMONDROCK HOSPITALITY
54,281.000 534,667.850
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
74,378.000 9,416,254.800
DIGITALBRIDGE GROUP INC
133,108.000 726,769.680
DIVERSIFIED HEALTHCARE
71,346.000 148,399.680
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
45,705.000 1,250,945.850
DUKE REALTY TRUST
99,717.000 4,943,968.860
EAST GROUP
10,616.000 1,764,803.840
EASTERLY GOVERNMENT
22,100.000 401,778.000
PROPERTIES INC
246/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EMPIRE STATE REALTY
42,294.000 330,739.080
TRUST INC
EPR PROPERTIES
19,440.000 981,331.200
EQUINIX INC
23,607.000 14,873,590.350
EQUITY COMMONWEALTH
29,315.000 751,636.600
EQUITY LIFESTYLE
45,158.000 3,101,903.020
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
89,522.000 6,516,306.380
ESSENTIAL PROPERTIES
31,473.000 690,832.350
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
17,086.000 4,894,797.280
EXTRA SPACE STORAGE INC
35,070.000 6,147,069.600
FARMLAND PARTNERS INC
8,004.000 117,658.800
FEDERAL REALTY INVS
18,479.000 2,024,928.820
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
33,996.000 1,741,615.080
FOUR CORNERS PROPERTY
19,932.000 505,475.520
TRUST INC
FRANKLIN STREET
28,147.000 126,942.970
PROPERTIES C
GAMING AND LEISURE
61,391.000 2,610,345.320
PROPERTIES INC
GETTY REALTY CORP
11,730.000 292,194.300
GLADSTONE COMMERCIAL
11,399.000 214,187.210
CORP
GLADSTONE LAND CORP
9,276.000 288,019.800
GLOBAL MEDICAL REIT INC
18,571.000 232,694.630
GLOBAL NET LEASE INC
26,481.000 340,810.470
HEALTHCARE REALTY TRUST
38,403.000 1,157,466.420
INC
HEALTHCARE TRUST OF
57,613.000 1,628,143.380
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
141,170.000 4,140,516.100
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
9,024.000 90,420.480
HIGHWOODS PROPERTIES INC
27,275.000 1,024,176.250
HOST HOTELS & RESORTS
186,832.000 3,643,224.000
INC
HUDSON PACIFIC
39,564.000 816,205.320
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
57,473.000 1,275,325.870
TRUST INC
INDUS REALTY TRUST INC
1,952.000 129,651.840
INDUSTRIAL LOGISTICS
19,417.000 284,459.050
PROPERTIES TRUST
INNOVATIVE INDUSTRIAL
7,065.000 908,629.650
PROPERTIES INC
INVENTRUST PROPERTIES
17,317.000 471,715.080
CORP
INVITATION HOMES INC
156,296.000 5,603,211.600
247/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IRON MOUNTAIN INC
75,785.000 3,902,927.500
JBG SMITH PROPERTIES
29,565.000 711,333.900
KILROY REALTY CORP
27,408.000 1,649,413.440
KIMCO REALTY
161,375.000 3,668,053.750
KITE REALTY GROUP TRUST
57,011.000 1,176,136.930
LIFE STORAGE INC
21,434.000 2,444,333.360
LTC PROPERTIES INC
10,066.000 346,874.360
LXP INDUSTRIAL TRUST
73,368.000 820,987.920
MEDICAL PROPERTIES TRUST
156,048.000 2,740,202.880
MID AMERICA
30,205.000 5,264,127.400
NATIONAL HEALTH INVS INC
11,856.000 616,512.000
NATIONAL RETAIL
45,856.000 1,915,863.680
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
21,310.000 1,099,809.100
AFFILIATES TRUST
NETSTREIT CORP
9,938.000 198,660.620
NEXPOINT RESIDENTIAL
5,833.000 434,266.850
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
14,378.000 284,971.960
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
62,361.000 1,692,477.540
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
4,539.000 116,334.570
INC
ORION OFFICE REIT INC
17,284.000 209,827.760
PARAMOUNT GROUP INC
42,030.000 357,675.300
PARK HOTELS & RESORTS
61,521.000 1,131,371.190
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
34,044.000 763,947.360
PENN REAL ESTATE INVEST
29,075.000 10,874.050
TST
PHILLIPS EDISON & CO INC
29,473.000 938,125.590
PHYSICIANS REALTY TRUST
57,266.000 1,002,727.660
PIEDMONT OFFICE REALTY
31,951.000 473,194.310
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
10,629.000 218,744.820
INC
POSTAL REALTY TRUST INC
5,420.000 86,665.800
PREFERRED APARTMENT
15,866.000 393,476.800
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
194,060.000 24,337,064.600
PS BUSINESS PARKS
5,226.000 976,478.100
PUBLIC STORAGE
39,992.000 12,492,301.040
REALTY INCOME CORP
148,276.000 9,415,526.000
REGENCY CENTERS CORP
40,285.000 2,660,018.550
RETAIL OPPORTUNITY
31,319.000 536,494.470
INVESTMENTS CORP
REXFORD INDUSTRIAL
41,905.000 2,817,692.200
REALTY INC
248/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RLJ LODGING TRUST
42,947.000 551,010.010
RPT REALTY
25,106.000 303,029.420
RYMAN HOSPITALITY
14,336.000 1,242,357.760
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
59,277.000 747,482.970
INC
SAFEHOLD INC
4,102.000 171,340.540
SAUL CENTERS INC
3,954.000 187,300.980
SERITAGE GROWTH
10,015.000 94,741.900
PROPERTIES
SERVICE PROPERTIES TRUST
49,250.000 304,857.500
SIMON PROPERTY GROUP INC
86,129.000 10,255,380.030
SITE CENTERS CORP
46,469.000 683,094.300
SL GREEN
16,676.000 1,059,593.040
SPIRIT REALTY CAPITAL
33,267.000 1,304,066.400
INC
STAG INDUSTRIAL INC
45,957.000 1,574,027.250
STORE CAPITAL CORP
64,030.000 1,677,586.000
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
31,568.000 280,008.160
INC
SUN COMMUNITIES INC
30,364.000 4,745,285.920
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
56,705.000 651,540.450
INC
TANGER FACTORY OUTLET
26,757.000 483,766.560
TERRENO REALTY CORP
19,661.000 1,271,673.480
THE MACERICH COMPANY
55,181.000 717,904.810
THE NECESSITY RETAIL
36,537.000 255,393.630
REIT INC
UDR INC
78,260.000 3,642,220.400
UMH PROPERTIES INC
13,520.000 264,451.200
UNIVERSAL HEALTH RLTY
3,718.000 179,058.880
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
28,370.000 499,595.700
URSTADT BIDDLE
8,987.000 150,622.120
PROPERTIES
VENTAS INC
104,552.000 5,499,435.200
VERIS RESIDENTIAL INC
23,898.000 335,288.940
VICI PROPERTIES INC
220,827.000 5,891,664.360
VORNADO REALTY TRUST
41,449.000 1,401,390.690
WASHINGTON REIT
21,793.000 490,996.290
WELLTOWER INC
114,082.000 9,788,235.600
WHITESTONE REIT
13,270.000 149,951.000
WP CAREY INC
49,882.000 3,791,032.000
XENIA HOTELS & RESORTS
29,431.000 543,296.260
INC
アメリカ・ドル 小計 5,984,878.000 279,989,533.220
(36,488,235,969)
イギリス・ポン AEW UK REIT PLC
35,387.000 42,393.620
ド
ASSURA PLC
761,594.000 488,943.340
249/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BIG YELLOW GROUP PLC
44,742.000 536,904.000
BMO COMMERCIAL PROPERTY
202,992.000 223,291.200
TRUST LTD
BRITISH LAND CO PLC
244,491.000 1,173,556.800
CAPITAL & COUNTIES
218,422.000 336,588.300
PROPERTIES PLC
CIVITAS SOCIAL HOUSING
154,314.000 129,160.810
PLC
CUSTODIAN REIT PLC
131,826.000 132,089.650
DERWENT LONDON PLC
29,166.000 812,564.760
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
182,998.000 154,999.300
PLC
GREAT PORTLAND ESTATES
65,438.000 424,038.240
PLC
HAMMERSON PLC
887,134.000 234,203.370
HOME REIT PLC
165,476.000 199,233.100
IMPACT HEALTHCARE REIT
116,154.000 142,404.800
PLC
INTU PROPERTIES PLC
231,040.000 0.000
LAND SECURITIES GROUP
196,019.000 1,370,172.810
PLC
LONDONMETRIC PROPERTY
253,468.000 595,649.800
PLC
LXI REIT PLC
233,750.000 332,392.500
NEWRIVER REIT PLC
85,108.000 74,043.960
PICTON PROPERTY INCOME
166,228.000 158,581.510
LTD
PRIMARY HEALTH
344,188.000 476,700.380
PROPERTIES PLC
PRS REIT PLC/THE
160,752.000 170,397.120
REGIONAL REIT LTD
127,500.000 104,295.000
SAFESTORE HOLDINGS LTD
54,595.000 573,793.450
SCHRODER REAL ESTATE
157,850.000 87,764.600
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
314,743.000 3,446,435.850
SHAFTESBURY PLC
74,248.000 415,046.320
STANDARD LIFE INVESTMENT
PROPERTY INCOME TRUST 118,767.000 97,388.940
LTD
SUPERMARKET INCOME REIT
252,333.000 312,892.920
PLC
TRIPLE POINT SOCIAL
107,890.000 96,129.990
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
486,148.000 968,406.810
UK COMMERCIAL PROPERTY
228,862.000 197,965.630
REIT LTD
UNITE GROUP PLC
103,957.000 1,045,807.420
WORKSPACE GROUP PLC
35,485.000 220,716.700
イギリス・ポンド 小計 6,973,065.000 15,774,953.000
(2,534,403,949)
250/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イスラエル・
REIT 1 LTD
48,544.000 1,004,860.800
シュケル
イスラエル・シュケル 小計 48,544.000 1,004,860.800
(37,891,090)
カナダ・ドル
ALLIED PROPERTIES REIT
16,136.000 603,647.760
ARTIS REAL ESTATE
14,685.000 175,926.300
INVESTMENT TRUST
AUTOMOTIVE PROPERTIES
REAL ESTATE INVESTMENT 4,790.000 63,323.800
TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
5,725.000 269,304.000
INVEST
BTB REAL ESTATE
17,592.000 68,960.640
INVESTMENT TRUST
CANADIAN APT PPTYS REIT
22,031.000 1,019,814.990
CHOICE PROPERTIES REIT
41,281.000 588,254.250
CROMBIE REAL ESTATE INV
14,862.000 243,142.320
CT REAL ESTATE
15,232.000 257,116.160
INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
30,744.000 414,736.560
DREAM OFFICE REAL ESTATE
5,638.000 127,418.800
INV TRUST
EUROPEAN RESIDENTIAL
REAL ESTATE INVESTMENT 14,129.000 64,004.370
TRUST
FIRST CAPITAL REAL
27,417.000 401,384.880
ESTATE INVESTMENT TRUST
GRANITE REAL ESTATE
8,303.000 702,267.740
INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
36,059.000 424,414.430
INVESTMENT
INOVALIS REAL ESTATE
4,643.000 33,986.760
INVESTMENT TRUST
INTERRENT REAL ESTATE
20,035.000 251,839.950
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL
14,149.000 261,049.050
ESTATE INVESTMENT TRUST
MINTO APARTMENT REAL
5,486.000 96,608.460
ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN
5,297.000 90,207.910
RESIDENTIAL REIT
NEXUS INDUSTRIAL REIT
7,791.000 87,415.020
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
27,847.000 346,695.150
INVESTMENT TRUST
PLAZA RETAIL REIT
19,764.000 88,542.720
PRIMARIS REIT
14,325.000 193,101.000
RIOCAN REAL ESTATE
39,207.000 822,954.930
INVEST TRUST
SLATE GROCERY REIT
8,168.000 113,453.520
251/292
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SLATE OFFICE REIT
8,950.000 43,497.000
SMARTCENTRES REIT
18,170.000 510,758.700
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
23,242.000 428,582.480
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL
11,141.000 68,739.970
REIT
カナダ・ドル 小計 502,839.000 8,861,149.620
(886,735,242)
ニュージーラン ARGOSY PROPERTY LTD
246,979.000 306,253.960
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
268,144.000 577,850.320
KIWI PROPERTY GROUP LTD
397,607.000 399,595.030
PRECINCT PROPERTIES
330,506.000 446,183.100
VITAL HEALTHCARE
129,172.000 382,349.120
PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 小計 1,372,408.000 2,112,231.530
(173,245,230)
ユーロ AEDIFICA 9,443.000 1,006,623.800
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
4,621.000 62,291.080
ALTAREA 1,186.000 162,719.200
BEFIMMO 6,230.000 292,187.000
CARE PROPERTY INVEST NV
8,178.000 191,774.100
CARMILA SA
13,743.000 192,402.000
COFINIMMO SA
7,661.000 942,303.000
COIMA RES SPA
4,972.000 48,974.200
COVIVIO 12,269.000 793,190.850
EUROCOMMERCIAL
9,943.000 207,212.120
PROPERTIES NV
GECINA SA
14,175.000 1,447,267.500
HAMBORNER REIT AG
17,478.000 144,543.060
HIBERNIA REIT PLC
168,162.000 271,749.790
ICADE 8,239.000 451,497.200
IMMOBILIARE GRANDE
16,006.000 61,463.040
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
70,984.000 531,315.240
SOCIMI SA
INTERVEST
7,205.000 180,125.000
OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
118,628.000 168,451.760
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 50,765.000 1,108,199.950
LAR ESPANA REAL ESTATE
16,845.000 81,866.700
SOCIMI SA
MERCIALYS 14,017.000 113,747.950
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
86,598.000 849,093.390
SA
MONTEA SCA
2,589.000 248,802.900
NSI NV
4,758.000 166,530.000
RETAIL ESTATES
3,014.000 205,253.400
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UNIBAIL-RODAMCO
30,410.000 2,090,079.300
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
5,338.000 122,507.100
WAREHOUSES DE PAUW
36,554.000 1,149,257.760
WERELDHAVE NV
9,961.000 146,825.140
XIOR STUDENT HOUSING NV
5,282.000 250,366.800
ユーロ 小計 765,254.000 13,688,620.330
(1,879,036,913)
韓国・ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD
16,571.000 88,489,140.000
ESR KENDALL SQUARE REIT
36,837.000 243,860,940.000
CO LTD
IGIS VALUE PLUS REIT CO
6,134.000 36,313,280.000
LTD
JR REIT XXVII
28,338.000 160,959,840.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT
12,106.000 79,173,240.000
LOTTE REIT CO LTD
34,943.000 201,271,680.000
MIRAE ASSET MAPS ASIA
PACIFIC REAL ESTATE 1 21,920.000 105,764,000.000
INVESTMENT
SHINHAN ALPHA REIT CO
16,189.000 124,979,080.000
LTD
SK REITS CO LTD
16,053.000 107,555,100.000
韓国・ウォン 小計 189,091.000 1,148,366,300.000
(117,248,199)
香港・ドル CHAMPION REIT
477,070.000 1,622,038.000
LINK REIT
552,520.000 36,687,328.000
PROSPERITY REIT
360,000.000 972,000.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
287,000.000 1,064,770.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
607,000.000 1,875,630.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 2,283,590.000 42,221,766.000
(700,881,316)
投資証券 合計 18,119,669 42,817,677,908
(42,817,677,908)
合計 47,735,846,350
(47,735,846,350)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率 時価比率
(%)
(%) (%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 4銘柄 0.13 - 76.59
投資証券 149銘柄 - 64.64
イギリス・ポンド 投資証券 34銘柄 - 4.49 5.31
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イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄
- 0.07 0.08
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 32銘柄 5.54 - 6.56
カナダ・ドル 投資証券 30銘柄 - 1.57 1.86
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 26銘柄 2.92 - 3.45
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 - 0.31 0.36
ユーロ 投資信託受益証券 1銘柄 0.05 - 3.99
投資証券 30銘柄 - 3.33
韓国・ウォン 投資証券 9銘柄 - 0.21 0.25
香港・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.07 - 1.56
投資証券 5銘柄
- 1.24
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 427,644,735円
Ⅱ 負債総額 127,225円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 427,517,510円
Ⅳ 発行済数量 332,390,608口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2862円
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 365,879,219,303円
Ⅱ 負債総額 3,380,095,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 362,499,123,539円
Ⅳ 発行済数量 113,000,854,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2079円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 709,669,677,956円
Ⅱ 負債総額 316,555,645円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 709,353,122,311円
Ⅳ 発行済数量 119,222,164,545口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.9498円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 679,388,487,235円
Ⅱ 負債総額 1,198,975,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 678,189,512,235円
Ⅳ 発行済数量 529,333,395,415口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2812円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 169,190,326,297円
Ⅱ 負債総額 15,945,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 169,174,381,297円
Ⅳ 発行済数量 81,989,753,025口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0634円
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 193,625,642,173円
Ⅱ 負債総額 11,578,719,654円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 182,046,922,519円
Ⅳ 発行済数量 74,722,883,144口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4363円
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外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 70,523,460,002円
Ⅱ 負債総額 9,459,880,249円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 61,063,579,753円
Ⅳ 発行済数量 34,754,670,489口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7570円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2022年5月31日 現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構( 2022年5月31日 現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2022年5月31日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,452,789,008,552
追加型公社債投資信託
805 14,589,312,732,441
追加型株式投資信託
27 53,315,324,234
単位型公社債投資信託
221 1,214,512,547,109
単位型株式投資信託
1,079 17,309,929,612,336
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
す。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度(自2021年4月1日至
2022年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
36,734
現金・預金 31,421
25,670
金銭の信託 30,332
16,804
未収委託者報酬 17,567
5,814
未収運用受託報酬 4,348
317
未収投資助言報酬 309
7
未収収益 5
724
前払費用 1,167
2,419
その他 2,673
88,493
流動資産計 87,826
固定資産
1,119
有形固定資産 1,268
※1 915
建物 ※1 1,109
※1 202
器具備品 ※1 158
0
建設仮勘定 -
3,991
無形固定資産 4,561
2,878
ソフトウエア 3,107
1,109
ソフトウエア仮勘定 1,449
3
電話加入権 3
11,153
投資その他の資産 10,153
261
投資有価証券 241
5,299
関係会社株式 5,349
1,324
長期差入保証金 1,102
3,676
繰延税金資産 3,092
591
その他 367
16,264
固定資産計 15,983
資産合計 104,757 103,810
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(単位:百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,730 1,445
未払金 7,337 7,616
未払収益分配金 0 0
未払償還金 9 9
未払手数料 6,889 7,430
その他未払金 437 175
未払費用 9,713 8,501
未払法人税等 4,199 2,683
未払消費税等 2,106 1,330
賞与引当金 1,789 1,933
役員賞与引当金 76 69
流動負債計 28,954 23,581
固定負債
退職給付引当金 2,292 2,507
時効後支払損引当金 157 147
固定負債計 2,450 2,655
負債合計 31,404 26,236
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金 19,552 19,552
資本準備金 2,428 2,428
その他資本剰余金 17,124 17,124
利益剰余金 51,800 56,020
利益準備金 123 123
その他利益剰余金 51,676 55,896
別途積立金 31,680 31,680
繰越利益剰余金 19,996 24,216
株主資本計 73,353 77,573
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0 △0
評価・換算差額等計 △0 △0
純資産合計 73,353 77,573
負債・純資産合計 104,757 103,810
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 89,905 108,563
運用受託報酬 17,640 16,716
投資助言報酬 1,103 1,587
その他営業収益 781 12
営業収益計 109,430 126,879
営業費用
支払手数料 37,003 45,172
広告宣伝費 424 391
公告費 0 0
調査費 30,794 36,488
調査費 11,302 10,963
委託調査費 19,491 25,525
委託計算費 543 557
営業雑経費 938 842
通信費 46 35
印刷費 680 606
協会費 71 66
諸会費 23 26
支払販売手数料 116 106
営業費用計 69,704 83,453
一般管理費
給料 10,586 10,377
役員報酬 163 168
給料・手当 9,030 8,995
賞与 1,392 1,213
交際費 8 6
寄付金 7 15
旅費交通費 50 40
租税公課 912 367
不動産賃借料 1,499 1,674
退職給付費用 524 495
固定資産減価償却費 1,078 1,389
福利厚生費 44 42
修繕費 0 0
賞与引当金繰入額 1,789 1,933
役員賞与引当金繰入額 76 69
機器リース料 0 0
事務委託費 3,793 3,901
事務用消耗品費 68 45
器具備品費 0 0
諸経費 152 217
一般管理費計 20,594 20,578
営業利益 19,132 22,848
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業外収益
受取利息 27 13
受取配当金 2 ※1 559
時効成立分配金・償還金 0 0
為替差益 7 7
金銭の信託運用益 1,229 -
雑収入 13 19
時効後支払損引当金戻入額 13 10
営業外収益計
1,293 610
営業外費用
投資信託償還損 0 -
金銭の信託運用損 - 743
早期割増退職金 48 20
雑損失 0 -
営業外費用計 48 764
経常利益 20,376 22,694
特別利益
固定資産売却益 - 0
特別利益計 - 0
特別損失
固定資産除却損 1 5
投資有価証券売却損 - 6
ゴルフ会員権売却損 - 3
オフィス再編費用 - ※2 509
特別損失計 1 525
税引前当期純利益 20,375 22,169
法人税、住民税及び事業税 7,418 6,085
法人税等調整額 △1,168 584
法人税等合計 6,249 6,669
当期純利益 14,125 15,499
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,871 49,674 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000 △12,000 △12,000
当期純利益
14,125 14,125 14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125 2,125 2,125
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000
当期純利益
14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
0 0 0
額(純額)
当期変動額合計
0 0 2,125
当期末残高
△0 △0 73,353
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280 △11,280 △11,280
当期純利益
15,499 15,499 15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 4,219 4,219 4,219
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280
当期純利益
15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 4,219
当期末残高
△0 △0 77,573
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
場合があります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
託によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の
経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は4回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(会計上の見積りの変更)
第37期
(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
針の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うことといたしました。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
建物 407 415
器具備品 978 966
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
受取配当金 - 543
※2.オフィス再編費用
オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
(株主資本等変動計算書関係)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2022年6月16日 利益
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、
発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
で管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
25,670 25,670 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
25,672 25,672 -
資産計
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
30,332 30,332 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
30,334 30,334 -
資産計
(注1)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
36,734 - - -
(1)現金・預金
25,670 - - -
(2)金銭の信託
16,804 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
85,024 1 - -
合計
第37期(2022年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
31,421 - - -
(1)現金・預金
30,332 - - -
(2)金銭の信託
17,567 - - -
(3)未収委託者報酬
4,348 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
83,670 1 - -
合計
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 6,932 - 6,932
(1)金銭の信託
- - - -
(2)投資有価証券
- - - -
その他有価証券
- 6,932 - 6,932
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項
に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、2.金融商品の時価等に関する事項及び3.金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
投資有価証券(その他有価証券)
非上場株式 259 239
関係会社株式
非上場株式 5,299 5,349
275/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円)
については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第36期(2021年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
第37期(2022年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額239百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
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3.事業年度中に売却したその他有価証券
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
投資信託 0 - 0
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
あります。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
13 - 6
株式
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,422 2,479
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の発生額 △4 △14
退職給付の支払額 △245 △185
過去勤務費用の発生額 △1 -
その他 1 -
退職給付債務の期末残高 2,479 2,576
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,479 2,576
未積立退職給付債務 2,479 2,576
未認識数理計算上の差異 △84 △35
未認識過去勤務費用 △102 △33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
退職給付引当金 2,292 2,507
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の費用処理額 41 34
過去勤務費用の費用処理額 69 69
その他 △7 △3
確定給付制度に係る退職給付費用 409 398
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~3.76% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(百万円) (百万円)
繰延税金資産
260 156
未払事業税
10 10
未払事業所税
547 592
賞与引当金
92 92
未払法定福利費
1,410 845
運用受託報酬
18 13
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 25 12
51 58
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 301 292
701 767
退職給付引当金
48 45
時効後支払損引当金
7 7
ゴルフ会員権評価損
166 166
関係会社株式評価損
28 28
投資有価証券評価損
3 2
その他
0 0
その他有価証券評価差額金
3,676 3,092
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
3,676 3,092
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
3,676 3,092
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
流動資産 -百万円 -百万円
固定資産 84,609百万円 76,763百万円
資産合計 84,609百万円 76,763百万円
流動負債 -百万円 -百万円
固定負債 5,570百万円 4,740百万円
負債合計 5,570百万円 4,740百万円
純資産 79,038百万円 72,022百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 59,074百万円 55,263百万円
顧客関連資産 29,793百万円 25,175百万円
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(2)損益計算書項目
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益 -百万円 -百万円
営業利益 △8,823百万円 △8,429百万円
経常利益 △8,823百万円 △8,429百万円
税引前当期純利益 △8,823百万円 △8,429百万円
当期純利益 △7,288百万円 △7,015百万円
1株当たり当期純利益 △182,220円85銭 △175,380円68銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811百万円 3,811百万円
顧客関連資産の償却額 5,016百万円 4,618百万円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
当事業年度の収益の構成は次の通りです。
第37期
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
委託者報酬 108,259百万円
運用受託報酬 14,425百万円
投資助言報酬 1,587百万円
成功報酬(注) 2,594百万円
その他営業収益 12百万円
合計 126,879百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
りであります。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 及び 第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435 未払 1,457
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767 未払 2,524
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 7,789 未払 1,592
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 16,373 未払 2,651
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 1,833,828円44銭 1,939,327円79銭
1株当たり当期純利益金額 353,145円08銭 387,499円36銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益金額 14,125百万円 15,499百万円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,125百万円 15,499百万円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円(2021年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
12,200
マネックス証券株式会社
を営んでおります。
(注)資本金の額は2021年3月末日現在
( 3) 投資顧問会社
名称 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
9,557.5万円(2022年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(6)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
ドの信託財産の運用助言等を行います。
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3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2021年11月26日 臨時報告書
2022年1月25日 臨時報告書
2022年2月10日 有価証券報告書
2022年2月10日 有価証券届出書
2022年3月28日 臨時報告書
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年7月15日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているマネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の2021
年11月12日から2022年5月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の2022年5月11日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含
まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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