動的パッケージファンド<DC年金> 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日) |
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提出日 | |
提出者 | 動的パッケージファンド<DC年金> |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月9日 提出
【計算期間】 第7期 (自 2021年5月11日 至 2022年5月9日 )
【ファンド名】 動的パッケージファンド<DC年金>
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国債券パッシブ・ファンド・マ
ザーファンド受益証券、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券お
よび外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券(以下、各々を「主要投資対象マ
ザーファンド受益証券」といいます。)への投資を通じて、国内外の公社債および株式に投資を
行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<ファンドの特色>
国内外の公社債・株式へ分散投資を行い、安定した収益の獲得を目指します。
◆ 国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク(価
格変動性)や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定します。
■ 資産配分比率は、リスク均等配分を基本としつつ、投資環境分析による各資産の魅力度
判定に応じた機動的な変更を行うことで、安定した収益の獲得を目指します。
* ファンドの特色における「リスク」とは、各資産の価格変動やファンドの基準価額の
振れ幅の大きさのことをいいます。
◆ 各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基
準価額の変動を抑制することを目指します。
■ 各資産のリスク水準の変化に応じて、各資産への配分比率の変更を行います。また、
ファンド全体での価格変動リスクが高いと判断した場合には、MHAM国内短期債券マ
ザーファンド受益証券(以下、各主要投資対象マザーファンド受益証券を含め「マザー
ファンド受益証券」といいます。)への投資を通じて国内短期債券に投資することや、
短期金融商品に直接投資することがあります。
◆ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
② 5,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託
会社と合意のうえ、変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
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<商品分類>
・商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉となる資産)
単位型 国 内 株 式
海 外 債 券
追加型
内 外 不動産投信
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
財産とともに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収
益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投
信」及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に
源泉とする旨の記載があるものをいう。
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<属性区分>
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
(実際の組入資産)
株式 グローバル ファミリーファンド
年1回
一般 (日本を含む)
大型株 ファンド・オブ・
日本
年2回
中小型株 ファンズ
北米
欧州
債券
年4回
アジア
一般
オセアニア
公債
年6回
※2
中南米
為替ヘッジ
社債
(隔月)
アフリカ
その他債券
中近東
クレジット属性
年12回
(中東)
あり
( )
(毎月)
エマージング
( )
不動産投信
日々
その他資産
なし
※1
(投資信託証券)
その他
資産複合
( )
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
※1 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「資産
複合(株式・債券)/資産配分変更型」です。
※2 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
す。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
その他資産 目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、
(投資信託証券) 「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載
があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
資産複合 目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象と
(株式・債券) し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があ
るものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。な
資産配分変更型
お、括弧内の記載はその該当複数資産を表す。
※当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券(投資信
託証券)への投資を通じて、株式および債券に投資を行い
ます。
年1回 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記
載があるものをいう。
グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収
(日本を含む) 益が、日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファン
ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資
対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わな
い旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がな
いものをいう。
(注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて
分類しています。
(注2)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけま
す。
(注3)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、株式およ
び債券を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産
と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
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(2)【ファンドの沿革】
2015年11月30日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
2016年10月1日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
2021年7月2日 ファンドの主要投資対象に「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・
マザーファンド」を追加し、「MHAM日本債券インデックスマザーファ
ンド」を「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」に変更
2021年12月17日 ファンドの主要投資対象から「MHAM TOPIXマザーファンド」を
削除
2022年3月1日 ファンドの主要投資対象に「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」を追加し、「MHAM外国債券インデックスマザーファンド」を「外
国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」に変更
2022年6月29日 ファンドの主要投資対象から「 MHAM外国株式インデックスマザーファ
ンド」を削除
(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み
※ 主要投資対象である国内外の公社債および株式には、主として、各マザーファンドを通じて投資
を行います。
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② ファミリーファンド方式の仕組み
当ファンドは、下図のマザーファンドを通じて各資産への投資を行う「ファミリーファンド方
式」で運用を行います。
≪ファミリーファンド方式≫
※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンド
とし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンド
にて行う仕組みです。
※ 資産配分の決定の際、一部のマザーファンド受益証券への投資を行わない場合があります。ま
た、ファンド全体のリスクの状況によっては、上記のマザーファンドを通じた投資のほか、M
HAM国内短期債券マザーファンドを通じて国内短期債券に投資する場合や、信託財産の純資
産総額の50%を上限に短期金融商品等へ直接投資する場合があります。
※ マザーファンドのほかに、株式、公社債等に直接投資する場合があります。
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③ 委託会社の概況
名称: アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円( 2022年5月31日 現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
( 2022年5月31日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0%
号
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 運用方法
1.主要投資対象
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国債券パッシブ・ファンド・マ
ザーファンド受益証券、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券
および外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
2.投資態度
a.主として、各主要投資対象マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債お
よび株式に投資を行います。
b.各主要投資対象マザーファンド受益証券への投資割合については、各マザーファンドが主
要投資対象とする資産のリスク(価格変動性)や、投資環境分析等を勘案のうえ配分比率を決
定します。ただし、ファンドの価格変動リスクを勘案し、MHAM国内短期債券マザーファン
ド受益証券への投資を行う場合、および信託財産の純資産総額の50%を上限に預金等の短期金
融商品への直接投資を行う場合があります。
※
c.実質組入 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
※ 「実質組入」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当
該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信
託財産に属するとみなした額との合計額をいいます。(以下同じ。)
d.マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
e.市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合がありま
す。
③ ファンドの投資プロセス
1.当ファンドの投資プロセス
当ファンドは、以下の投資プロセスにより、各資産への投資割合を決定し、当ファンドを管理
します。
各資産への配分比率は、特定の資産へのリスク集中回避を意図した「リスク均等配分」をベー
スに、投資環境分析やリスクの状況を踏まえて機動的に変更します。
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※ 上記のプロセスは、今後変更される場合があります。
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2.各マザーファンドの投資プロセス
<国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの投資プロセス>
1.流動性基準等による対象銘柄群設定
NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定し
ます。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
1)債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
2)金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
1)、2)が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入
比率の調整を行います。
組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン、償還再投資
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<外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの投資プロセス>
1.流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定し
ます。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小となるポー
トフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄入替や組
入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
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<国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドの投資プロセス>
1.流動性基準等による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して
投資対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブウェイト)を
一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入
比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
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<外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの投資プロセス>
1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・インデックス構成銘
柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外して投資銘柄群を設定しま
す。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブウェイト)を
一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄入替や組入
比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポレートアクショ
ンおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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<MHAM国内短期債券マザーファンドの投資プロセス>
市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
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(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第25条、第26条および第27条に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として下記1.から下記5.までの アセットマネジメントOne株式会
社 を委託会社とし、 みずほ信託銀行株式会社 を受託会社として締結された親投資信託の各受益証
券を含む下記6.から下記27.までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券
2.外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券
3.国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券
4.外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券
5.MHAM国内短期債券マザーファンド受益証券
6.株券または新株引受権証書
7.国債証券
8.地方債証券
9.特別の法律により法人が発行する債券
10.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新
株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての
社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
11.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定
めるものをいいます。)
12.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
13.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。)
14.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
15.コマーシャル・ペーパー
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16.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
17.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から前記16.の証券または証書の
性質を有するもの(外国の者の発行する証券または証書で、前記6.から前記11.の証券また
は証書の性質を有するプリファードセキュリティーズ(ハイブリッド型のプリファードセ
キュリティーズを含みます。)およびこれらに類するものを含みます。)
18.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
19.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいい、プリファードセキュリティーズ(投資証券および投資法人債券のハイブリッド
型のものを含みます。)に該当するものを含みます。)
20.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
21.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
22.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
23.外国法人が発行する譲渡性預金証書
24.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
25.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
26.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
27.外国の者に対する権利で前記26.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記6.の証券または証書、前記17.および前記22.の証券または証書のうち前記6.の
証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記7.から前記11.までの証券お
よび前記17.ならびに前記22.の証券または証書のうち前記7.から前記11.までの証券の性質
を有するものならびに前記19.の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に
類する証券を以下「公社債」といい、前記18.の証券および前記19.の証券(投資法人債券およ
び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいま
す。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
ることを指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償
還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託
金を、下記1.から下記4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
7.金銭債権(ただし、流動性のあるプリファードセキュリティーズに該当するものに限り、前
記1.から前記6.で該当するものならびに「② 有価証券の指図範囲」の17.および19.に定
める証券または証書を除きます。)
8.投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利(金融商
品取引法第2条第2項第5号に定めるものをいいます。)
9.外国の法律に基づく権利であって前記8.に掲げる権利に類するもの(リミテッド・パート
ナーシップ(LP)(マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)に該当するものを含みま
す。)を含みます。)
10.合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2項
第3号で定めるものをいいます。)
11.外国法人の社員権で前記10.に掲げる権利の性質を有するもの(リミテッド・ライアビリ
ティー・カンパニー(LLC)(マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)に該当するもの
を含みます。)を含みます。)
なお、前記5.、前記6.および前記8.から前記11.までの権利等を以下「みなし有価証
券」といいます。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2022年5月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎計算期末(原則として5月8日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則と
して以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの信託財産に
属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいま
す。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の
全額とします。
2.分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の再投資
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、受託会社が委託会社の指定する
預金口座等に払い込むことにより、販売会社に交付されます。
2.販売会社は、分配金自動けいぞく投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分
配金の再投資にかかる受益権の売付けを行い、当該再投資にかかる売付けにより増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
a.約款で定める投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款 運用の基本方針 運用方法(3) 投資制限、
約款第17条および約款第20条)
※
1.株式への実質投資割合 には制限を設けません。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する
当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信
託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割
合をいいます。(以下同じ。)
2.委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産
総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
3.同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
4.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には制限を設けません。
5.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項
第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行
会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行
するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証
券および新株予約権証券については、この限りではありません。なお、上場予定または登録予
定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録される
ことが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとし
ます。
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② みなし有価証券(約款第17条)
委託会社は、みなし有価証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の50以上とな
る投資の指図をしません。
③ 投資信託証券(約款第17条)
委託会社は、投資信託証券(マザーファンド受益証券および取引所金融商品市場(金融商品取
引法第2条第17項に規定する金融商品市場をいいます。)または外国金融商品市場に上場等(不
動産投資信託証券については、予定を含みます。以下同じ。)され、かつこれらの市場において
常時売却可能(市場の急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信
託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)への実質投資割合が、信託財
産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 転換社債等(約款第21条)
委託会社は、同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合が、信
託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限および約款第31条)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資につ
いては、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
あります。
⑥ 外国為替予約(約款第32条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の
うち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい
います。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を
指図することができます。
⑦ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第22条)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑧ デリバティブ取引等(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限、約款第23条)
委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株
予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選
択権付債券売買および商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号
に規定するものをいいます。)を含みます。(ただし、この信託において取引可能なものに限り
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ます。以下同じ。)。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑨ 信用取引(約款第24条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお当該売り付けの決済については、株券の引き渡し又は買戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができ
るものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売り出しにより取得する株券
e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(「転換社債型新株予約権付社
債」の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記e.に定め
るものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩ 有価証券先物取引等(約款第25条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条
第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めて取扱うものとします(以下同じ。)。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における
通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑪ スワップ取引(約款第26条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
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3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
4.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、
担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑫ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第27条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図を
することができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当
ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
が可能なものについてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
4.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必
要と認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑬ 有価証券の貸付(約款第28条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
以下の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑭ 公社債の空売り(約款第29条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につ
いては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。
2.前記1.の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑮ 公社債の借入れ(約款第30条)
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1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の
提供の指図を行うものとします。
2.前記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑯ 資金の借入れ(約款第38条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内
である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還
金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純
資産総額の10%を上回らない範囲内とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
b.法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の
総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得
することを受託会社に指図しないものとします。
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<各マザーファンドの投資方針および主な投資制限>
Ⅰ 「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」
1. 基本方針
※
この投資信託は、NOMURA-BPI総合 に連動する投資成果を目標として運用を行います。
※ NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が、国内で発行された公募利付債券の流通市場
全体の動向を的確に表すために開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。
NOMURA-BPI総合は、銘柄種類別・残存年数別に分類した各セクターポートフォリオに対し
て、それぞれの投資収益指数が用意され、一定の組入基準にもとづいて構成されたイン
デックス・ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算され、機関投資家に広く認知さ
れています。NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属し
ます。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証する
ものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
2. 運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指して運用を
行います。
② 公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただ
し、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
③ 公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得す
るものに限ります。
② 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行います。
⑦ スワップ取引は約款第19条の範囲で行います。
⑧ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第20条の範囲で行います。
⑨ 外国為替予約取引は約款第24条の範囲で行ないます。
⑩ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変
動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有し
た場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑪ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しま
せん。
⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
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となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
Ⅱ 「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
海外の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、
※
円ベース、為替ヘッジなし)」 に連動する投資成果を目指して運用を行います。
※ FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)は、FTSE Fixed
Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価
総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドの
スポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。
このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income
LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または
遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その
他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)は、FTSE世界国債
インデックス・データに基づき当社が計算したものです。
② 外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変
更を行う場合があります。
③ 外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジ
を実施する可能性があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得する
ものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
④ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行います。
⑥ スワップ取引は約款第20条の範囲で行います。
⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第21条の範囲で行います。
⑧ 外国為替予約取引は約款24条の範囲で行ないます。
⑨ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変
動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有し
た場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
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⑩ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しませ
ん。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
るよう調整を行うこととします。
Ⅲ「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」
1. 基本方針
この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数(TOPIX、
※
配当込み) に連動する投資成果を目標として運用を行います。
※ 東証株価指数(TOPIX=Tokyo Stock Price Index)とは、日本の株式市場を広範に網羅し、
投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、基準時(1968年1月4日終
値)の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
*1 東証株価指数(TOPIX) の指数値および 東証株価指数(TOPIX) にかかる標章または商標
は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」とい
う。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など 東証株価指数(TOPIX) に
関するすべての権利・ノウハウおよび 東証株価指数(TOPIX) にかかる標章または商標に関
するすべての権利はJPXが有しています。
*2 JPXは、 東証株価指数(TOPIX) の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、 東証株価
指数(TOPIX) の指数値の算出もしくは公表の停止または 東証株価指数(TOPIX) にかかる
標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
*3 JPXは、 東証株価指数(TOPIX) の指数値および 東証株価指数(TOPIX) にかかる標章ま
たは商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の 東証株価指数(TOPIX) の指数値に
ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
*4 JPXは、 東証株価指数(TOPIX) の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全
性を保証するものではありません。また、JPXは、 東証株価指数(TOPIX) の指数値の算
出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
*5 本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありません。
*6 JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイス
をする義務を負いません。
*7 JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを 東証株価指数(TOPIX) の指数値を算
出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
*8 以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいか
なる損害に対しても責任を有しません。
2 .運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定
の)銘柄を主要投資対象とします。
(2)投資態度
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① 主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(また
は採用予定の)銘柄に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目
指して運用を行います。
② 最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を
行います。
③ 株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただ
し、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
④ 株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
⑤ 非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割合は原則
として信託財産総額の10%以下とします。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行います。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第18条の範囲で行います。
④ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変
動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有し
た場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しま
せん。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
Ⅳ 「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
海外の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込
※
み) に連動する投資成果を目指して運用を行います。
※MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み)とは、MSCI Inc.が開発し
た株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベース
に合成したものです。
本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連会社、情報提供
者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者(以下、総称して
「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではあ
りません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまた
はその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾
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されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者も
しくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるい
は 一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的
であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその
関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、
本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなく
MSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、
MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、また
はその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、
本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金す
る方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものでは
なく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは
所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングま
たは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するため
の情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの
独創性、正確性および/または完全性について保証するものではありません。いかなる
MSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、また
はその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することによ
り得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれ
に含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負い
ません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者
も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特
定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を
制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他
あらゆる損害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されていたとし
ても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いか
なる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、
本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマー
クまたはサービスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなく
MSCIとの関係を主張することはできません。
② 株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を
行う場合があります。
③ 組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
ヘッジを実施する可能性があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信託財産
の純資産総額の20%以下とします。
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③ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則として信託
財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤ 有価証券先物取引等は約款第20条の範囲で行います。
⑥ スワップ取引は約款第21条の範囲で行います。
⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第22条の範囲で行います。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変
動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有
した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑨ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しま
せん。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率
以内となるよう調整を行うこととします。
Ⅴ「MHAM国内短期債券マザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、主としてわが国の短期の国債、地方債、政府保証債、金融債等(以下「国債
等」といいます。)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用
を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
この投資信託は、わが国の短期の国債等を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の短期の国債等を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長
を目指します。
② 投資する個別債券の格付については、S&Pグローバル・レーティング(S&P社)、ムー
ディーズ・インベスターズ・サービス(Moody's社)、格付投資情報センター(R&I)、日本
格付研究所(JCR)のいずれかの長期信用格付が「AAマイナス」格以上のものとします。
③ 投資する個別債券の残存期間については、原則として1年以下とします。
④ 市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物
取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係
る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場に
おける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る
先物取引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプショ
ン取引と類似の取引を行うことができます。
(3)投資制限
① 株式(新株引受権証券を含みます。)への投資は行いません。
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② 同一発行体が発行する有価証券への投資割合は、国債、地方債、特別の法律により法人の
発行する債券を除き、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
⑥ スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
⑦ 金利先渡取引は、約款第21条の範囲で行います。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
3【投資リスク】
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主として各マザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等
(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動
します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落に
より、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
ません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれ
らに限定されるものではありません。
なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資によ
り発生します。
① 資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落
した場合等は、基準価額の下落要因となります。
資産配分リスクとは、複数資産への投資(資産配分)を行った場合に、投資成果の悪い資産へ
の配分が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。
一般に、投資に際して資産配分を行う場合には、そのうちの1資産の価値変動が投資全体の成
果に及ぼす影響度合いを小さくする効果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価
値変動は、当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。当ファ
ンドは、国内外の公社債および株式に資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落
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した場合や、複数の資産の価値が同時に下落した場合等には、当ファンドの基準価額が下落する
可能性があります。
② 金利変動リスク
金利の上昇(公社債の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。
一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金
利上昇は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落さ
せる要因となります。また、金利変動により株式市場と公社債市場の間で資金シフトが起こる場
合があり、その場合、金利変動の影響は株式市場にも及びます。
③ 株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいい
ます。
当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因
となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業
の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼ
すことがあります。
④ 為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
当ファンドでは、外貨建資産への投資にあたり、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対
象通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
なります。
⑤ 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
ます。
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金
をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。
一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行す
る公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発
行体が企業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資す
る公社債等の発行体や株式の発行企業がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額
が下落する要因となる可能性があります。
⑥ 流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落
要因となります。
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流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)が
ないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなく
なるリスクをいいます。
一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リ
スクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合
には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式・
公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性が
あります。
⑦ カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不
安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の
価値が下落するリスクをいいます。
当ファンドの投資先となっている国(地域)がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの
基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
る可能性があります。
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・投資対象国において、税制、決済ルールの変更などにより税金や費用が新たに発生した場合や、
外国為替取引規制や外国からの投資規制の実施などがあった場合は、当ファンドの基準価額に影
響を与える場合があります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
ものですが、一方で、当ファンドが投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンド
により多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに
組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・当ファンドは、一部解約の実行の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等がある
ときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の
実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>
・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配
金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落
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することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示
すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元
本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基
準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
※リスク管理体制は 2022年5月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.649%(税抜0.59%)
の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとします。
委託会社 販売会社 受託会社
0.38% 0.18% 0.03%
② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬
にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を
信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社 信託財産の運用、基準価額の算出、目論見書等各種書類の作成等の対価
販売会社 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
理等の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用に係る消費税等
相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費
用に係る消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に属する資産のデ
フォルト等の発生に伴う諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った
際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財
務諸表の監査に要する費用は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、当該費用に係る消
費税等相当額とともに毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のと
き、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用
およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中か
ら支弁します。
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③ 上記①、②の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)につ
いては、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの
信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果とし
て 当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用
なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、 2022年5月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 697,779,863 97.79
内 日本 697,779,863 97.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,804,070 2.21
純資産総額 713,583,933 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 493,549,955,450 72.77
内 日本 493,549,955,450 72.77
地方債証券 33,985,935,400 5.01
内 日本 33,985,935,400 5.01
特殊債券 32,333,375,939 4.77
内 日本 32,333,375,939 4.77
社債券 27,067,972,430 3.99
内 日本 26,270,293,430 3.87
内 フランス 797,679,000 0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 91,252,273,016 13.46
純資産総額 678,189,512,235 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 166,964,341,685 98.69
内 アメリカ 82,987,408,790 49.05
内 フランス 15,355,941,750 9.08
内 イタリア 13,834,447,447 8.18
内 ドイツ 11,346,986,166 6.71
内 スペイン 9,095,963,776 5.38
内 イギリス 8,792,554,996 5.20
内 カナダ 3,464,862,305 2.05
内 ベルギー 3,445,154,505 2.04
内 中国 3,009,136,143 1.78
内 オランダ 2,946,459,020 1.74
内 オーストラリア 2,613,225,109 1.54
内 オーストリア 2,116,140,252 1.25
内 メキシコ 1,287,976,192 0.76
内 アイルランド 1,179,570,389 0.70
内 フィンランド 911,916,209 0.54
内 マレーシア 892,139,680 0.53
内 シンガポール 726,636,244 0.43
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 ポーランド 719,171,280 0.43
内 イスラエル 659,772,660 0.39
内 デンマーク 659,310,862 0.39
内 スウェーデン 463,665,004 0.27
内 ノルウェー 455,902,906 0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,210,039,612 1.31
純資産総額 169,174,381,297 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 350,562,476,450 96.71
内 日本 350,562,476,450 96.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,936,647,089 3.29
純資産総額 362,499,123,539 100.00
その他資産の投資状況
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 12,293,960,000 3.39
内 日本 12,293,960,000 3.39
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
MHAM外国株式インデックスマザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控
除後) 973,408,723 100.00
純資産総額 973,408,723 100.00
その他資産の投資状況
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 973,207,102 99.98
内 アメリカ 745,932,190 76.63
内 ドイツ 148,119,552 15.22
内 イギリス 36,840,031 3.78
内 カナダ 25,545,948 2.62
内 オーストラリア 16,769,381 1.72
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産の種類
時価合計(円) 投資比率(%)
株式 670,183,170,104 94.48
内 アメリカ 467,914,573,771 65.96
内 イギリス 30,332,690,484 4.28
内 カナダ 27,335,690,891 3.85
内 スイス 22,945,706,791 3.23
内 フランス 21,476,870,514 3.03
内 ドイツ 16,691,294,838 2.35
内 オーストラリア 15,384,624,307 2.17
内 オランダ 12,501,327,434 1.76
内 アイルランド 12,327,700,441 1.74
内 スウェーデン 6,716,469,918 0.95
内 デンマーク 5,492,405,056 0.77
内 スペイン 5,214,479,966 0.74
内 香港 4,475,953,711 0.63
内 イタリア 3,715,282,715 0.52
内 ジャージィー 2,732,203,529 0.39
内 フィンランド 2,442,885,102 0.34
内 シンガポール 2,124,467,422 0.30
内 ベルギー 1,672,923,688 0.24
内 ノルウェー 1,540,647,066 0.22
内 ケイマン諸島 1,451,515,619 0.20
内 イスラエル 1,357,626,654 0.19
内 バミューダ 988,872,054 0.14
内 オランダ領キュラソー 929,159,441 0.13
内 ルクセンブルグ 674,827,698 0.10
内 ニュージーランド 504,080,023 0.07
内 オーストリア 404,641,204 0.06
内 ポルトガル 375,983,953 0.05
内 リベリア 167,228,001 0.02
内 マン島 146,206,395 0.02
内 パナマ 144,831,418 0.02
投資信託受益証券 1,213,455,510 0.17
内 オーストラリア 905,374,634 0.13
内 シンガポール 308,080,876 0.04
投資証券 15,610,536,223 2.20
内 アメリカ 14,593,399,102 2.06
内 イギリス 393,521,693 0.06
内 フランス 300,848,189 0.04
内 香港 246,274,212 0.03
内 カナダ 76,493,027 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 22,345,960,474 3.15
純資産総額 709,353,122,311 100.00
その他資産の投資状況
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 22,263,960,451 3.14
内 アメリカ 16,144,103,837 2.28
内 ドイツ 3,300,950,016 0.47
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 カナダ 1,226,205,504 0.17
内 イギリス 1,056,080,894 0.15
内 オーストラリア 536,620,200 0.08
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.2786 1.2812 -
1 ド・マザーファンド 信託受 457,115,767 82.07
日本 益証券 584,487,772 585,656,720 -
外国債券パッシブ・ファン 親投資
2.0572 2.0634 -
2 ド・マザーファンド 信託受 39,787,334 11.50
日本 益証券 81,850,505 82,097,184 -
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 3.1479 3.2079 -
3 信託受 4,988,294 2.24
ファンド
益証券
日本 15,703,149 16,001,948 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
5.9410 5.9498 -
4 ド・マザーファンド 信託受 2,294,390 1.91
日本 益証券 13,630,971 13,651,161 -
MHAM外国株式インデッ 親投資
3.0845 3.1013 -
5 クスマザーファンド 信託受 120,224 0.05
日本 益証券 370,842 372,850 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.79
合計 97.79
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
339回 利付国庫債券
国債証 101.35 101.37 0.4
1 (10年) 6,780,000,000 1.01
券
日本 6,871,712,400 6,873,225,000 2025/6/20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
333回 利付国庫債券
国債証 101.27 101.21 0.6
2 (10年) 6,630,000,000 0.99
券
日本 6,714,765,000 6,710,620,800 2024/3/20
340回 利付国庫債券
国債証 101.45 101.47 0.4
3 (10年) 6,540,000,000 0.98
券
日本
6,634,959,900 6,636,268,800 2025/9/20
335回 利付国庫債券
国債証 101.31 101.30 0.5
4 (10年) 6,510,000,000 0.97
券
日本 6,595,632,900 6,594,825,300 2024/9/20
350回 利付国庫債券
国債証 100.17 100.28 0.1
5 (10年) 6,460,000,000 0.96
券
日本 6,471,544,000 6,478,669,400 2028/3/20
346回 利付国庫債券
国債証 100.36 100.48 0.1
6 (10年) 5,970,000,000 0.88
券
日本 5,991,514,100 5,998,656,000 2027/3/20
144回 利付国庫債券
国債証 100.39 100.45 0.1
7 (5年) 5,900,000,000 0.87
券
日本 5,923,551,000 5,927,022,000 2025/6/20
137回 利付国庫債券
国債証 100.25 100.24 0.1
8 (5年) 5,700,000,000 0.84
券
日本 5,714,250,000 5,713,737,000 2023/9/20
349回 利付国庫債券
国債証 100.30 100.36 0.1
9 (10年) 5,530,000,000 0.82
券
日本 5,546,938,000 5,549,908,000 2027/12/20
150回 利付国庫債券
国債証 100.01 100.06 0.005
10 (5年) 5,540,000,000 0.82
券
日本 5,540,923,800 5,543,767,200 2026/12/20
359回 利付国庫債券
国債証 99.43 99.40 0.1
11 (10年) 5,300,000,000 0.78
券
日本 5,269,866,000 5,268,412,000 2030/6/20
345回 利付国庫債券
国債証 100.40 100.50 0.1
12 (10年) 5,190,000,000 0.77
券
日本 5,211,107,000 5,216,001,900 2026/12/20
360回 利付国庫債券
国債証 99.23 99.30 0.1
13 (10年) 5,240,000,000 0.77
券
日本 5,199,957,000 5,203,529,600 2030/9/20
365回 利付国庫債券
国債証 98.80 98.83 0.1
14 (10年) 5,240,000,000 0.76
券
日本 5,177,131,100 5,178,692,000 2031/12/20
347回 利付国庫債券
国債証 100.33 100.42 0.1
15 (10年) 5,010,000,000 0.74
券
日本 5,026,928,800 5,031,492,900 2027/6/20
138回 利付国庫債券
国債証 100.27 100.27 0.1
16 (5年) 5,000,000,000 0.74
券
日本 5,013,800,000 5,013,950,000 2023/12/20
357回 利付国庫債券
国債証 99.75 99.58 0.1
17 (10年) 4,910,000,000 0.72
券
日本 4,898,123,200 4,889,819,900 2029/12/20
341回 利付国庫債券
国債証 101.18 101.20 0.3
18 (10年) 4,820,000,000 0.72
券
日本 4,877,290,000 4,878,273,800 2025/12/20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
145回 利付国庫債券
国債証 100.43 100.47 0.1
19 (5年) 4,850,000,000 0.72
券
日本 4,871,060,000 4,873,231,500 2025/9/20
361回 利付国庫債券
国債証 99.10 99.20 0.1
20 (10年) 4,900,000,000 0.72
券
日本
4,856,013,000 4,860,800,000 2030/12/20
356回 利付国庫債券
国債証 99.60 99.71 0.1
21 (10年) 4,840,000,000 0.71
券
日本 4,820,772,000 4,825,964,000 2029/9/20
344回 利付国庫債券
国債証 100.39 100.51 0.1
22 (10年) 4,730,000,000 0.70
券
日本 4,748,788,200 4,754,406,800 2026/9/20
364回 利付国庫債券
国債証 98.77 98.90 0.1
23 (10年) 4,800,000,000 0.70
券
日本 4,741,293,000 4,747,440,000 2031/9/20
342回 利付国庫債券
国債証 100.47 100.49 0.1
24 (10年) 4,680,000,000 0.69
券
日本 4,702,160,000 4,703,119,200 2026/3/20
334回 利付国庫債券
国債証 101.40 101.37 0.6
25 (10年) 4,620,000,000 0.69
券
日本 4,685,038,400 4,683,571,200 2024/6/20
354回 利付国庫債券
国債証 99.88 99.93 0.1
26 (10年) 4,660,000,000 0.69
券
日本 4,654,580,000 4,656,831,200 2029/3/20
352回 利付国庫債券
国債証 99.99 100.12 0.1
27 (10年) 4,640,000,000 0.69
券
日本 4,639,718,000 4,645,800,000 2028/9/20
434回 利付国庫債券
国債証 100.11 100.14 0.005
28 (2年) 4,600,000,000 0.68
券
日本 4,605,442,000 4,606,808,000 2024/3/1
362回 利付国庫債券
国債証 99.01 99.09 0.1
29 (10年) 4,640,000,000 0.68
券
日本 4,594,369,300 4,597,868,800 2031/3/20
363回 利付国庫債券
国債証 98.93 98.97 0.1
30 (10年) 4,600,000,000 0.67
券
日本 4,551,055,000 4,552,988,000 2031/6/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 72.77
地方債証券 5.01
特殊債券 4.77
社債券 3.99
合計 86.54
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
US T N/B 1.625 05/15/31
国債証 97.80 91.20 1.625
1 979,524,400 0.53
券
アメリカ 958,027,275 893,356,862 2031/5/15
US T N/B 1.125 02/15/31
国債証 93.65 87.64 1.125
2 994,909,600 0.52
券
アメリカ 931,771,800 871,983,849 2031/2/15
US T N/B 1.25 08/15/31
国債証 94.51 87.93 1.25
3 978,242,300 0.51
券
アメリカ 924,590,304 860,241,822 2031/8/15
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 102.26 100.70 2.75
4 815,415,600 0.49
券
アメリカ 833,914,447 821,148,990 2023/11/15
US T N/B 1.375 11/15/31
国債証 95.97 88.64 1.375
5 896,187,900 0.47
券
アメリカ 860,093,738 794,456,563 2031/11/15
US T N/B 0.125 01/15/24
国債証 97.56 96.53 0.125
6 802,594,600 0.46
券
アメリカ 783,013,453 774,754,599 2024/1/15
US T N/B 0.875 11/15/30
国債証 90.80 86.15 0.875
7 897,470,000 0.46
券
アメリカ 814,919,885 773,226,496 2030/11/15
US T N/B 1.875 02/15/32
国債証 93.13 92.61 1.875
8 805,158,800 0.44
券
アメリカ 749,883,226 745,715,428 2032/2/15
US T N/B 1.5 01/31/27
国債証 98.82 94.60 1.5
9 761,567,400 0.43
券
アメリカ
752,602,272 720,454,654 2027/1/31
US T N/B 0.625 08/15/30
国債証 87.12 84.58 0.625
10 835,929,200 0.42
券
アメリカ 728,331,783 707,078,543 2030/8/15
US T N/B 2.25 11/15/24
国債証 101.72 99.18 2.25
11 691,051,900 0.41
券
アメリカ 702,991,612 685,437,103 2024/11/15
US T N/B 0.25 03/15/24
国債証 97.47 96.28 0.25
12 706,437,100 0.40
券
アメリカ 688,631,992 680,221,656 2024/3/15
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 105.95 100.40 2.875
13 671,820,400 0.40
券
アメリカ 711,802,300 674,549,669 2028/5/15
US T N/B 2.5 05/15/24
国債証 102.14 100.13 2.5
14 653,871,000 0.39
券
アメリカ 667,875,146 654,739,417 2024/5/15
US T N/B 2.125 03/31/24
国債証 101.29 99.53 2.125
15 620,536,400 0.37
券
アメリカ 628,550,850 617,627,635 2024/3/31
US T N/B 2.625 02/15/29
国債証 104.90 99.07 2.625
16 619,254,300 0.36
券
アメリカ 649,656,356 613,497,164 2029/2/15
US T N/B 2.25 03/31/24
国債証 99.49 99.69 2.25
17 608,997,500 0.36
券
アメリカ 605,907,867 607,165,744 2024/3/31
US T N/B 1.125 01/15/25
国債証 95.75 96.28 1.125
18 629,511,100 0.36
券
アメリカ
602,769,468 606,101,155 2025/1/15
US T N/B 0.125 02/15/24
国債証 97.41 96.31 0.125
19 615,408,000 0.35
券
アメリカ 599,492,168 592,714,830 2024/2/15
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
国債証 117.25 109.35 2.5
20 541,396,800 0.35
券
フランス 634,823,856 592,030,394 2030/5/25
US T N/B 2.375 08/15/24
国債証 101.93 99.70 2.375
21 591,048,100 0.35
券
アメリカ 602,479,953 589,293,425 2024/8/15
US T N/B 2.75 02/15/28
国債証 102.86 99.90 2.75
22 587,201,800 0.35
券
アメリカ 604,006,669 586,628,353 2028/2/15
US T N/B 2.5 01/31/24
国債証 101.99 100.25 2.5
23 583,355,500 0.35
券
アメリカ 594,973,173 584,859,458 2024/1/31
45/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.875 08/15/28
国債証 106.13 100.39 2.875
24 580,791,300 0.34
券
アメリカ 616,418,943 583,105,386 2028/8/15
US T N/B 0.625 05/15/30
国債証 90.58 84.98 0.625
25 678,230,900 0.34
券
アメリカ 614,380,913 576,363,798 2030/5/15
US T N/B 1.25 05/31/28
国債証 96.40 91.55 1.25
26 628,229,000 0.34
券
アメリカ 605,635,009 575,173,092 2028/5/31
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 107.87 101.90 3.125
27 561,559,800 0.34
券
アメリカ 605,803,602 572,264,532 2028/11/15
US T N/B 2.375 05/15/51
国債証 102.89 87.73 2.375
28 648,742,600 0.34
券
アメリカ 667,509,263 569,170,264 2051/5/15
US T N/B 1.0 12/15/24
国債証 98.31 96.10 1
29 591,048,100 0.34
券
アメリカ 581,096,765 568,006,455 2024/12/15
US T N/B 1.5 02/15/25
国債証 99.66 97.06 1.5
30 583,355,500 0.33
券
アメリカ 581,418,002 566,219,432 2025/2/15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.69
合計 98.69
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 2,228.69 2,122.50 -
1 輸送用機 6,598,400 3.86
日本 14,705,830,186 14,005,104,000 -
器
ソニーグループ 株式 12,544.04 12,115.00 -
2 874,300 2.92
日本 電気機器 10,967,255,438 10,592,144,500 -
キーエンス 株式 57,365.62 51,590.00 -
3 126,500 1.80
日本 電気機器 7,256,751,539 6,526,135,000 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 752.95 729.70 -
4 ル・グループ 8,249,300 1.66
日本 銀行業 6,211,341,875 6,019,514,210 -
日本電信電話 株式 3,482.99 3,911.00 -
5 情報・通 1,500,900 1.62
日本 5,227,621,427 5,870,019,900 -
信業
東京エレクトロン 株式 56,871.47 58,980.00 -
6 88,600 1.44
日本 電気機器 5,038,812,574 5,225,628,000 -
リクルートホールディング
株式 5,534.03 4,734.00 -
ス
7 979,800 1.28
サービス
日本 5,422,247,603 4,638,373,200 -
業
46/259
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
任天堂 株式
59,196.49 57,420.00 -
8 その他製 78,800 1.25
日本 4,664,684,107 4,524,696,000 -
品
日立製作所 株式 6,013.16 6,725.00 -
9 671,200 1.25
日本 電気機器 4,036,036,522 4,513,820,000 -
KDDI 株式 3,907.88 4,486.00 -
10 情報・通 998,400 1.24
日本 3,901,627,916 4,478,822,400 -
信業
ソフトバンクグループ 株式 5,337.60 5,379.00 -
11 情報・通 821,200 1.22
日本 4,383,239,558 4,417,234,800 -
信業
三菱商事 株式 4,126.91 4,433.00 -
12 944,300 1.15
日本 卸売業 3,897,050,260 4,186,081,900 -
信越化学工業 株式
18,835.06 18,335.00 -
13 222,700 1.13
日本 化学 4,194,568,690 4,083,204,500 -
武田薬品工業 株式 3,516.36 3,703.00 -
14 1,096,900 1.12
日本 医薬品 3,857,102,350 4,061,820,700 -
HOYA 株式 15,023.25 13,810.00 -
15 269,400 1.03
日本 精密機器 4,047,265,833 3,720,414,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 4,281.42 3,922.00 -
16 ループ 913,100 0.99
日本 銀行業 3,909,367,919 3,581,178,200 -
第一三共 株式 2,484.92 3,419.00 -
17 1,040,600 0.98
日本 医薬品 2,585,808,958 3,557,811,400 -
本田技研工業 株式 3,400.77 3,187.00 -
18 輸送用機 1,046,500 0.92
日本 3,558,908,467 3,335,195,500 -
器
ダイキン工業 株式 22,279.84 20,685.00 -
19 160,900 0.92
日本 機械 3,584,827,836 3,328,216,500 -
三井物産 株式 3,057.46 3,232.00 -
20 1,020,100 0.91
日本 卸売業 3,118,924,540 3,296,963,200 -
村田製作所 株式 8,220.63 8,300.00 -
21 390,400 0.89
日本 電気機器 3,209,335,342 3,240,320,000 -
伊藤忠商事 株式 3,802.64 3,695.00 -
22 870,000 0.89
日本 卸売業 3,308,301,268 3,214,650,000 -
ソフトバンク 株式 1,464.18 1,480.00 -
23 情報・通 2,074,300 0.85
日本 3,037,152,719 3,069,964,000 -
信業
東京海上ホールディングス 株式 7,181.34 7,466.00 -
24 402,700 0.83
日本 保険業 2,891,927,794 3,006,558,200 -
日本電産 株式 9,814.98 8,679.00 -
25 327,300 0.78
日本 電気機器 3,212,445,562 2,840,636,700 -
オリエンタルランド 株式 21,442.46 19,200.00 -
26 サービス 147,100 0.78
日本 3,154,187,043 2,824,320,000 -
業
SMC 株式 65,092.38 66,610.00 -
27 40,900 0.75
日本 機械 2,662,278,421 2,724,349,000 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 5,696.06 5,410.00 -
28 ングス 486,600 0.73
日本 小売業 2,771,705,819 2,632,506,000 -
47/259
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファナック 株式
22,012.22 21,105.00 -
29 122,500 0.71
日本 電気機器 2,696,498,089 2,585,362,500 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,616.73 1,519.00 -
30 ループ 1,687,200 0.71
日本 銀行業 2,727,759,533 2,562,856,800 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 96.71
合計 96.71
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年5月31日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
電気機器 17.72
国内
情報・通信業 8.66
輸送用機器 7.70
化学
6.18
卸売業 5.53
機械 5.23
サービス業 5.23
医薬品 5.01
銀行業 4.99
小売業 3.96
食料品 3.12
陸運業
2.85
精密機器 2.65
その他製品 2.34
保険業 2.19
建設業 2.06
不動産業 1.92
電気・ガス業 1.20
その他金融業 1.12
鉄鋼
0.82
非鉄金属 0.74
証券、商品先物取引業 0.71
ガラス・土石製品 0.70
ゴム製品 0.68
海運業 0.67
金属製品 0.58
石油・石炭製品 0.51
繊維製品 0.43
空運業 0.41
鉱業 0.35
倉庫・運輸関連業 0.19
パルプ・紙 0.18
水産・農林業 0.09
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計
96.71
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
APPLE INC
株式 21,446.43 19,185.34 -
コン
1 1,728,123 4.67
ピュー
アメリカ 37,062,078,969 33,154,634,920 -
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 37,666.01 35,032.10 -
2 751,470 3.71
ソフト
アメリカ 28,304,877,823 26,325,572,487 -
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 392,970.31 295,258.65 -
インター
3 48,101 2.00
ネット販
アメリカ 18,902,265,342 14,202,236,578 -
売・通信
販売
ALPHABET INC-CL A
株式 344,169.28 288,001.96 -
インタラ
クティ
4 31,724 1.29
ブ・メ
アメリカ 10,918,426,551 9,136,574,474 -
ディアお
よびサー
ビス
TESLA INC
株式 111,570.64 97,392.16 -
5 89,985 1.24
アメリカ 自動車 10,039,684,919 8,763,833,724 -
ALPHABET INC-CL C
株式 343,982.54 289,239.19 -
インタラ
クティ
6 30,108 1.23
ブ・メ
アメリカ 10,356,626,550 8,708,413,707 -
ディアお
よびサー
ビス
49/259
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 61,275.55 65,016.57 -
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
7 99,284 0.91
アメリカ ダー/ヘ 6,083,681,992 6,455,105,443 -
ルスケ
ア・サー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式
21,401.36 23,217.54 -
8 277,260 0.91
アメリカ 医薬品 5,933,743,503 6,437,297,608 -
NVIDIA CORP
株式 30,776.36 24,117.58 -
半導体・
9 263,742 0.90
アメリカ 半導体製 8,117,020,263 6,360,819,601 -
造装置
META PLATFORMS INC
株式 27,556.63 25,017.61 -
インタラ
クティ
10 249,564 0.88
ブ・メ
アメリカ 6,877,144,215 6,243,496,643 -
ディアお
よびサー
ビス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 40,626.42 40,913.09 -
B
11 137,479 0.79
各種金融
アメリカ 5,585,280,801 5,624,691,126 -
サービス
EXXON MOBIL CORP
株式
10,256.87 12,512.01 -
石油・ガ
12 446,686 0.79
アメリカ ス・消耗 4,581,602,659 5,588,941,440 -
燃料
JPMORGAN CHASE & CO
株式 19,175.63 16,830.12 -
13 311,735 0.74
アメリカ 銀行 5,977,717,101 5,246,539,546 -
PROCTER & GAMBLE CO
株式
19,963.73 19,067.39 -
14 255,418 0.69
アメリカ 家庭用品 5,099,096,253 4,870,154,925 -
VISA INC
株式 28,567.98 27,293.34 -
15 176,069 0.68
情報技術
アメリカ 5,029,937,322 4,805,511,925 -
サービス
CHEVRON CORP
株式 18,093.44 22,857.27 -
石油・ガ
16 203,305 0.66
アメリカ ス・消耗 3,678,487,566 4,646,999,066 -
燃料
NESTLE SA-REGISTERED
株式 15,684.58 15,608.31 -
17 297,038 0.65
スイス 食品 4,658,918,405 4,636,261,779 -
HOME DEPOT INC
株式 44,227.28 39,547.65 -
18 110,194 0.61
専門小売
アメリカ 4,873,581,750 4,357,914,471 -
り
MASTERCARD INC
株式 47,299.18 45,870.97 -
19 92,488 0.60
情報技術
アメリカ 4,374,607,441 4,242,514,624 -
サービス
PFIZER INC
株式 6,417.87 6,911.80 -
20 591,734 0.58
アメリカ 医薬品 3,797,673,806 4,089,947,712 -
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BANK OF AMERICA CORP
株式 5,933.97 4,746.33 -
21 777,773 0.52
アメリカ 銀行 4,615,282,442 3,691,570,589 -
COCA-COLA CO/THE
株式 7,805.00 8,292.62 -
22 433,244 0.51
アメリカ 飲料 3,381,469,451 3,592,729,072 -
ABBVIE INC
株式 18,562.08 19,231.50 -
バイオテ
23 186,536 0.51
アメリカ クノロ 3,462,497,408 3,587,367,084 -
ジー
ELI LILLY & CO
株式 31,129.90 41,473.37 -
24 85,706 0.50
アメリカ 医薬品 2,668,019,669 3,554,516,717 -
ASML HOLDING NV
株式 77,502.72 76,608.33 -
半導体・
25 43,673 0.47
オランダ 半導体製 3,384,776,495 3,345,715,858 -
造装置
ROCHE HOLDING AG-
株式 45,901.60 44,131.91 -
26 74,401 0.46
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品
3,415,125,075 3,283,458,607 -
BROADCOM INC
株式 74,026.55 74,782.32 -
半導体・
27 43,454 0.46
アメリカ 半導体製 3,216,749,940 3,249,591,315 -
造装置
PEPSICO INC
株式 21,315.67 22,022.63 -
28 146,000 0.45
アメリカ 飲料
3,112,088,492 3,215,304,228 -
MERCK & CO.INC.
株式 9,939.68 11,933.78 -
29 266,144 0.45
アメリカ 医薬品 2,645,388,509 3,176,105,754 -
SHELL PLC
株式 3,277.63 3,840.18 -
石油・ガ
30 814,641 0.44
イギリス ス・消耗 2,670,098,523 3,128,370,030 -
燃料
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 94.48
投資信託受益証券 0.17
投資証券 2.20
合計 96.85
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年5月31日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
ソフトウェア 6.86
外国
銀行 5.94
医薬品 5.37
石油・ガス・消耗燃料 5.10
コンピュータ・周辺機器 4.95
半導体・半導体製造装置 4.60
情報技術サービス 3.67
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.63
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保険
3.09
資本市場 3.07
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.33
インターネット販売・通信販売 2.32
ヘルスケア機器・用品 2.29
化学 2.16
電力 1.91
自動車 1.85
バイオテクノロジー
1.82
飲料 1.74
ホテル・レストラン・レジャー 1.71
金属・鉱業 1.67
食品 1.62
機械 1.59
専門小売り 1.55
航空宇宙・防衛 1.48
食品・生活必需品小売り
1.43
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.43
各種電気通信サービス 1.28
繊維・アパレル・贅沢品 1.25
家庭用品 1.13
娯楽 1.05
各種金融サービス 1.04
陸運・鉄道 1.03
コングロマリット 0.92
メディア 0.88
総合公益事業 0.87
電気設備 0.76
タバコ 0.76
専門サービス 0.66
通信機器 0.62
航空貨物・物流サービス 0.56
電子装置・機器・部品 0.52
パーソナル用品 0.52
建設関連製品 0.52
複合小売り 0.47
商業サービス・用品 0.46
消費者金融 0.45
不動産管理・開発 0.37
商社・流通業 0.33
無線通信サービス 0.29
家庭用耐久財 0.29
容器・包装 0.28
エネルギー設備・サービス 0.28
建設資材 0.23
建設・土木 0.21
自動車部品 0.20
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.15
ガス 0.15
運送インフラ 0.14
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紙製品・林産品
0.12
ヘルスケア・テクノロジー 0.11
水道 0.10
販売 0.10
海運業 0.09
旅客航空輸送業 0.06
レジャー用品 0.03
各種消費者サービス 0.01
合計
94.48
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
該当事項はありません。
MHAM外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年5月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 644 12,154,632,520 12,293,960,000 3.39
取引 先物 0406月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
MHAM外国株式インデックスマザーファンド
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2022年5月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 28 739,425,533 745,932,190 76.63
取引所
取引
Jun22
DJ EURO STOXX 50
EUREX
買建 28 139,351,128 148,119,552 15.22
取引所
Jun22
FTSE 100 INDEX
ICE-E
買建 3 35,694,770 36,840,031 3.78
U FUTURE Jun22
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 1 25,206,252 25,545,948 2.62
Jun22
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 1 16,454,452 16,769,381 1.72
物取引所
Jun22
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 606 15,654,598,057 16,144,103,837 2.28
取引所
取引 Jun22
DJ EURO STOXX 50
EUREX
買建 624 3,157,796,712 3,300,950,016 0.47
取引所
Jun22
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 48 1,194,124,452 1,226,205,504 0.17
Jun22
所
FTSE 100 INDEX
ICE-E
買建 86 1,034,231,971 1,056,080,894 0.15
U FUTURE Jun22
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建
32 524,567,853 536,620,200 0.08
物取引所
Jun22
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2022年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1 1 0.9860 0.9860
(2016年 5月 9日)
第2計算期間末
217 217 1.0039 1.0039
(2017年 5月 8日)
第3計算期間末
289 289 1.0266 1.0266
(2018年 5月 8日)
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第4計算期間末
397 397 1.0208 1.0208
(2019年 5月 8日)
第5計算期間末
489 489 0.9968 0.9968
(2020年5月8日)
第6計算期間末
600 600 1.0465 1.0465
(2021年5月10日)
第7計算期間末
709 709 1.0329 1.0329
(2022年5月9日)
2021年5月末日 607 - 1.0472 -
6月末日 616 - 1.0507 -
7月末日 626 - 1.0537 -
8月末日 632 - 1.0588 -
9月末日 639 - 1.0570 -
10月末日 650 - 1.0662 -
11月末日 652 - 1.0612 -
12月末日
658 - 1.0637 -
2022年1月末日 698 - 1.0437 -
2月末日 693 - 1.0379 -
3月末日 708 - 1.0423 -
4月末日 712 - 1.0376 -
5月末日 713 - 1.0350 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △1.40
第2計算期間 1.82
第3計算期間 2.26
第4計算期間 △0.56
第5計算期間 △2.4
第6計算期間 5.0
第7計算期間 △1.3
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 3,049,848 1,969,584
第2計算期間 251,804,976 35,891,119
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第3計算期間
84,136,037 18,864,592
第4計算期間 138,378,667 31,183,232
第5計算期間 146,647,081 44,796,931
第6計算期間 140,337,450 57,852,278
第7計算期間 173,877,049 60,405,379
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までにお買付
けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了し
たものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完
了分については翌営業日のお取扱いとなります。ただし、取得申込日が、ニューヨーク証券取引
所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日にあたる場合
には、お申込みの受付けはいたしません。
(2)取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
ンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支
払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことがで
きます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新
たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3)受益権の取得のお申込みは、確定拠出年金制度による取得のお申込みのみを対象といたします。
確定拠出年金制度を通じての取得のお申込みについては、確定拠出年金制度の定めにしたがうもの
とします。
(4)当ファンドは、収益分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する「自動けいぞ
く投資」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間で別に
定める「自動けいぞく投資約款」にしたがって、分配金自動けいぞく投資に関する契約を締結しま
す。なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する
名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものと
します。
(5)取得申込者は、販売会社において、1円以上1円単位をもって購入することができます。
(6)取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(7)分配金自動けいぞく投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入
できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額と
します。
(8)信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合
理的に判断する場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、お
よびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
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2【換金(解約)手続等】
(1)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、1口単位をもって解約を請求するこ
とができます。
(2)解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受
益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかか
る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際
は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
(3)解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに解
約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了し
たものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分
については、翌営業日のお取扱いとなります。ただし、解約請求受付日が、ニューヨーク証券取引
所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日にあたる場合
には、解約請求の受付けはいたしません。
(4)解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。詳しくは、委託会社にお問い合
わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称
電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 0120-104-694
※電話によるお問い合わせは、 営業日の午前9時から午後5時まで とさせていただきます。
(以下同じ。)
(5)解約代金は、受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、6営業日目から受益者
に支払われます。
(6)信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(7)委託会社は、信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると
委託会社が合理的に判断する場合(一部解約の実行の請求金額が多額な場合を含みます。)、取引
所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の
請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
(この日が前記(3)に規定する一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、この計算日以
降の最初の一部解約の実行の請求を受付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求
を受付けたものとして、前記(4)の規定に準じて算出した価額とします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
※
株式
計算日 における取引所の最終相場
※
公社債等
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配
相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法
律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算され
ます。基準価額については、委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は
下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2015年11月30日から無期限とします。
(4)【計算期間】
原則として毎年5月9日から翌年5月8日までとします。ただし、第1計算期間は2015年11月30日か
ら2016年5月8日までとします。
上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日
のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
始されるものとします。
(5)【その他】
① 信託契約の解約
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1.委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約
し、信託を終了(繰上償還)させることがあります。この場合、委託会社は書面による決議
(以下「書面決議」といいます。)を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託
会 社による提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面
決議は行いません。
a.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。
b.やむを得ない事情が発生したとき。
c.信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。
2.前記1.により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
3.委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させま
す。
a.委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
b.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止し
たとき。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託
会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「② 信託約款の変更等」の書面決議が
否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
c.受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社
が新受託会社を選任できないとき。
② 信託約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「② 信託約款
の変更等」および「③ 書面決議」に定める以外の方法によって変更することができないもの
とします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なもの
に該当する場合に限り、前記1.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響
が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)につ
いて、書面決議を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提案
につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには書面決議は行いません。
3.この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又
は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託と
の併合を行うことはできません。
4.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規
定にしたがいます。
③ 書面決議
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1.委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あ
らかじめ、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の
日 の2週間前までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
a.信託契約の解約の場合 信託契約の解約の理由など
b.重大な約款の変更等の場合 重大な約款の変更等の内容およびその理由など
2.書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この2.において同
じ。)は受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する
ものとみなします。
3.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
4.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
5.この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の
解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大
な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める
反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に
関する事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、こ
の信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 関係法人との契約の更改ならびに受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
1.委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の
3ヵ月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
2.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委
託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞
任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「② 信託約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を
除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できな
いときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、 株式会社日本カストディ銀行
と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書
類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.am-one.co.jp/
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なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑧ 運用報告書
委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売
買状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
・運用報告書(全体版)は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体
版)の交付の請求があった場合には、交付いたします。
http://www.am-one.co.jp/
4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
り自動的に再投資されます。
販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部
解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日
以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている
受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる
受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録さ
れます。
(2) 償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)か
ら起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3) 一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2021年5月11
日から2022年5月9日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
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1【財務諸表】
【動的パッケージファンド<DC年金>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
2021年5月10日現在 2022年5月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,795,694 18,093,465
親投資信託受益証券 590,951,506 661,043,534
- 33,000,000
未収入金
流動資産合計 602,747,200 712,136,999
資産合計 602,747,200 712,136,999
負債の部
流動負債
未払解約金 381,123 67,045
未払受託者報酬 94,450 111,626
未払委託者報酬 1,763,960 2,084,590
11,122 13,169
その他未払費用
流動負債合計 2,250,655 2,276,430
負債合計 2,250,655 2,276,430
純資産の部
元本等
元本 573,796,323 687,267,993
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 26,700,222 22,592,576
21,982,123 359,616,106
(分配準備積立金)
元本等合計 600,496,545 709,860,569
純資産合計 600,496,545 709,860,569
負債純資産合計 602,747,200 712,136,999
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2020年5月9日 自 2021年5月11日
至 2021年5月10日 至 2022年5月9日
営業収益
受取利息 17 55
有価証券売買等損益 30,775,888 △ 6,030,707
- 4
その他収益
営業収益合計 30,775,905 △ 6,030,648
営業費用
支払利息 4,544 3,394
受託者報酬 180,661 215,396
委託者報酬 3,374,097 4,022,321
21,369 25,400
その他費用
営業費用合計 3,580,671 4,266,511
営業利益又は営業損失(△) 27,195,234 △ 10,297,159
経常利益又は経常損失(△) 27,195,234 △ 10,297,159
当期純利益又は当期純損失(△) 27,195,234 △ 10,297,159
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,292,931 46,865
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,556,592 26,700,222
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,354,511 9,114,119
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
85,028 -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,269,483 9,114,119
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - 2,877,741
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 2,877,741
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 26,700,222 22,592,576
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第7期
項目 自 2021年5月11日
至 2022年5月9日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月8日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2021年5月10日、当計算期
間末日を2022年5月9日としております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
項目
2021年5月10日現在 2022年5月9日現在
1. 期首元本額 491,311,151円 573,796,323円
期中追加設定元本額 140,337,450円 173,877,049円
期中一部解約元本額 57,852,278円 60,405,379円
2. 受益権の総数 573,796,323口 687,267,993口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
項目 自 2020年5月9日 自 2021年5月11日
至 2021年5月10日 至 2022年5月9日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(5,432,881円)、費用控除 当等収益(339,641,871円)、費用控
後、繰越欠損金を補填した有価証券 除後、繰越欠損金を補填した有価証
売買等損益(3,552,039円)、信託約 券売買等損益(0円)、信託約款に規
款に規定される収益調整金 定される収益調整金(49,252,347
(27,249,910円)及び分配準備積立 円)及び分配準備積立金
金(12,997,203円)より分配対象収 (19,974,235円)より分配対象収益
益は49,232,033円(1万口当たり は408,868,453円(1万口当たり
858.00円)でありますが、分配を 5,949.18円)でありますが、分配を
行っておりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
項目 自 2020年5月9日 自 2021年5月11日
至 2021年5月10日 至 2022年5月9日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。運用評価委員会等はこ
員会等はこれらの運用リスク管理状 れらの運用リスク管理状況の報告を
況の報告を受け、総合的な見地から 受け、総合的な見地から運用状況全
運用状況全般の管理を行います。 般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
項目
2021年5月10日現在 2022年5月9日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
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売買目的有価証券
第6期 第7期
2021年5月10日現在 2022年5月9日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券
27,574,702 △8,114,470
合計 27,574,702 △8,114,470
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第6期 第7期
2021年5月10日現在 2022年5月9日現在
1口当たり純資産額 1.0465円 1.0329円
(1万口当たり純資産額) (10,465円) (10,329円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年5月9日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 国内債券パッシブ・ファンド・
352,384,052 450,487,772
マザーファンド
MHAM外国株式インデックス
120,224 370,842
マザーファンド
国内株式パッシブ・ファンド
4,988,294 15,703,149
(最適化法)・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
7,680,689 45,630,973
マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
72,356,017 148,850,798
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 437,529,276 661,043,534
合計 661,043,534
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザー
ファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「MHAM外国株式イ
ン デックスマザーファンド」受益証券及び「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年5月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,556,261,200
国債証券 570,995,339,750
地方債証券 30,649,524,735
特殊債券 28,139,594,607
社債券 27,870,883,800
未収入金 808,616,000
未収利息 685,010,286
306,916,204
前払費用
流動資産合計 661,012,146,582
資産合計 661,012,146,582
負債の部
流動負債
457,917,000
未払解約金
流動負債合計 457,917,000
負債合計 457,917,000
純資産の部
元本等
元本 516,686,311,075
剰余金
143,867,918,507
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 660,554,229,582
純資産合計 660,554,229,582
負債純資産合計 661,012,146,582
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年5月11日
項目
至 2022年5月9日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年5月9日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 236,713,695,224円
1.
本額
同期中追加設定元本額 849,892,400,638円
同期中一部解約元本額 569,919,784,787円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ファンド 24,974,400,269円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 147,584,576円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 176,881,974円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 181,234,759円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 694,440,939円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 123,940,023円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 23,171,779円
たわらノーロード 国内債券 16,161,446,337円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 2,781,171,060円
たわらノーロード バランス(堅実型) 951,631,799円
たわらノーロード バランス(標準型) 1,654,409,468円
たわらノーロード バランス(積極型) 210,127,584円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 78,089,855円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 1,341,753,899円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 1,284,654,513円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 345,845,380円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 24,078,119円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 17,957,809円
14,055,418円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 103,471,359円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 5,421,468円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 414,272円
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> 14,206,484,072円
Oneグローバルバランス 12,283,551円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 9,151,090,974円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 12,736,994,476円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 5,278,074,227円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 2,237,491,074円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 2,354,139,092円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 386,286,265円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 99,738,983円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 3,420,628,335円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 13,441,521円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 4,357,977,595円
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 1,612,714,977円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 335,927,774円
投資のソムリエ 144,350,322,186円
クルーズコントロール 587,423,106円
投資のソムリエ<DC年金> 8,893,125,540円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 4,767,248,907円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 848,159,225円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 9,292,871,095円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 50,852,728,340円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 24,277,283円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 12,135,127円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 64,146,247円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 207,839,119円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 2,433,767,907円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 5,800,456,506円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 5,373,891,586円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 28,464,042円
10,718,568円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 8,102,254円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 392,255,369円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 1,124,567円
DIAMエマージング債券ファンド 9,450,010円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 1,925,572,990円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 1,972,924,761円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 1,522,987,910円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 1,204,874,172円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 1,903,971,380円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 4,909,368,609円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 1,920,169,465円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 1,717,672,121円
資家限定)
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 9,131,127,190円
Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定) 1,745,194,385円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 3,700,170,524円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 274,644,643円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限 4,870,266,482円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限 4,881,603,781円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限 4,838,160,658円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 3,272,119,464円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 133,431,186円
機関投資家専用)
AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家 221,474,815円
限定)
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しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 736,424,128円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 155,855,784円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 98,388,250円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 28,056,778円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 98,141,551円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 34,415,314円
4,104,031円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 26,040,465円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 110,595,094円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 3,493,916,724円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 2,293,810,477円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,388,143,977円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 101,800,772円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 167,389,328円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 2,098,674,842円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 170,838,196円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 9,687,682円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 2,188,281,494円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 49,774,799円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 349,066,971円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 541,677,605円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 920,168,474円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 284,861,209円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 97,952,645円
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定) 935,002,540円
動的パッケージファンド<DC年金> 352,384,052円
コア資産形成ファンド 231,918,896円
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ) 40,743,549,033円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 48,509,137,174円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] 13,700,139,256円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定] 2,162,416,439円
計 516,686,311,075円
2. 受益権の総数 516,686,311,075口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年5月11日
項目
至 2022年5月9日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月9日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年5月9日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △3,707,956,900
地方債証券 △164,421,109
特殊債券 △175,956,668
社債券 △160,830,240
合計 △4,209,164,917
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月15日から2022年5月9日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年5月9日現在
1口当たり純資産額 1.2784円
(1万口当たり純資産額) (12,784円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年5月9日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 426回 利付国庫債券(2
2,100,000,000 2,101,911,000
年)
427回 利付国庫債券(2
2,400,000,000 2,402,208,000
年)
428回 利付国庫債券(2
2,800,000,000 2,802,744,000
年)
429回 利付国庫債券(2
2,830,000,000 2,832,943,200
年)
430回 利付国庫債券(2
3,340,000,000 3,343,707,400
年)
431回 利付国庫債券(2
4,300,000,000 4,305,031,000
年)
432回 利付国庫債券(2
3,400,000,000 3,403,910,000
年)
433回 利付国庫債券(2
2,800,000,000 2,803,136,000
年)
434回 利付国庫債券(2
4,600,000,000 4,605,382,000
年)
435回 利付国庫債券(2
3,720,000,000 3,724,575,600
年)
137回 利付国庫債券(5
5,700,000,000 5,713,224,000
年)
138回 利付国庫債券(5
5,000,000,000 5,013,300,000
年)
139回 利付国庫債券(5
4,050,000,000 4,061,664,000
年)
140回 利付国庫債券(5
3,490,000,000 3,500,679,400
年)
141回 利付国庫債券(5
6,610,000,000 6,631,879,100
年)
142回 利付国庫債券(5
3,530,000,000 3,542,919,800
年)
143回 利付国庫債券(5
4,500,000,000 4,518,000,000
年)
144回 利付国庫債券(5
5,200,000,000 5,221,840,000
年)
145回 利付国庫債券(5
7,050,000,000 7,080,808,500
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
146回 利付国庫債券(5
3,800,000,000 3,817,176,000
年)
147回 利付国庫債券(5
6,980,000,000 6,985,374,600
年)
148回 利付国庫債券(5
6,690,000,000 6,694,080,900
年)
149回 利付国庫債券(5
5,950,000,000 5,951,249,500
年)
150回 利付国庫債券(5
5,340,000,000 5,340,000,000
年)
151回 利付国庫債券(5
2,040,000,000 2,039,000,400
年)
1回 利付国庫債券(40年) 110,000,000 146,456,200
2回 利付国庫債券(40年) 630,000,000 812,429,100
3回 利付国庫債券(40年) 540,000,000 699,483,600
4回 利付国庫債券(40年) 720,000,000 934,430,400
5回 利付国庫債券(40年) 1,010,000,000 1,262,560,600
6回 利付国庫債券(40年) 1,420,000,000 1,746,088,800
7回 利付国庫債券(40年) 1,390,000,000 1,640,950,600
8回 利付国庫債券(40年) 1,650,000,000 1,817,722,500
9回 利付国庫債券(40年) 2,430,000,000 1,988,250,300
10回 利付国庫債券(40
2,180,000,000 2,088,549,000
年)
11回 利付国庫債券(40
1,680,000,000 1,556,385,600
年)
12回 利付国庫債券(40
1,660,000,000 1,382,464,600
年)
13回 利付国庫債券(40
2,130,000,000 1,764,811,500
年)
14回 利付国庫債券(40
2,400,000,000 2,124,192,000
年)
329回 利付国庫債券(10
2,050,000,000 2,069,967,000
年)
330回 利付国庫債券(10
3,860,000,000 3,905,856,800
年)
331回 利付国庫債券(10
1,950,000,000 1,967,842,500
年)
332回 利付国庫債券(10
8,110,000,000 8,197,101,400
年)
333回 利付国庫債券(10
6,630,000,000 6,710,819,700
年)
334回 利付国庫債券(10
8,120,000,000 8,230,675,600
年)
335回 利付国庫債券(10
5,510,000,000 5,580,362,700
年)
336回 利付国庫債券(10
2,100,000,000 2,129,652,000
年)
337回 利付国庫債券(10
6,900,000,000 6,961,341,000
年)
338回 利付国庫債券(10
4,330,000,000 4,384,514,700
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
339回 利付国庫債券(10
6,780,000,000 6,871,869,000
年)
340回 利付国庫債券(10
6,540,000,000 6,634,699,200
年)
341回 利付国庫債券(10
7,120,000,000 7,203,660,000
年)
342回 利付国庫債券(10
4,480,000,000 4,499,891,200
年)
343回 利付国庫債券(10
6,350,000,000 6,378,702,000
年)
344回 利付国庫債券(10
6,430,000,000 6,458,034,800
年)
345回 利付国庫債券(10
6,690,000,000 6,719,302,200
年)
346回 利付国庫債券(10
5,670,000,000 5,693,360,400
年)
347回 利付国庫債券(10
5,910,000,000 5,929,562,100
年)
348回 利付国庫債券(10
5,690,000,000 5,703,656,000
年)
349回 利付国庫債券(10
5,530,000,000 5,539,235,100
年)
350回 利付国庫債券(10
7,260,000,000 7,266,316,200
年)
351回 利付国庫債券(10
6,100,000,000 6,098,109,000
年)
352回 利付国庫債券(10
5,340,000,000 5,331,562,800
年)
353回 利付国庫債券(10
4,740,000,000 4,727,533,800
年)
354回 利付国庫債券(10
4,660,000,000 4,642,571,600
年)
355回 利付国庫債券(10
4,410,000,000 4,386,759,300
年)
356回 利付国庫債券(10
4,240,000,000 4,212,270,400
年)
357回 利付国庫債券(10
4,610,000,000 4,573,673,200
年)
358回 利付国庫債券(10
4,250,000,000 4,212,217,500
年)
359回 利付国庫債券(10
5,500,000,000 5,445,220,000
年)
360回 利付国庫債券(10
6,040,000,000 5,973,076,800
年)
361回 利付国庫債券(10
5,500,000,000 5,434,990,000
年)
362回 利付国庫債券(10
5,140,000,000 5,075,338,800
年)
363回 利付国庫債券(10
5,300,000,000 5,231,471,000
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
364回 利付国庫債券(10
6,000,000,000 5,920,320,000
年)
365回 利付国庫債券(10
6,940,000,000 6,845,477,200
年)
1回 利付国庫債券(30年) 110,000,000 130,993,500
2回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 116,906,000
4回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 244,988,000
6回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 240,590,000
8回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 230,996,000
11回 利付国庫債券(30
250,000,000 287,020,000
年)
12回 利付国庫債券(30
230,000,000 274,590,100
年)
13回 利付国庫債券(30
150,000,000 177,720,000
年)
14回 利付国庫債券(30
340,000,000 419,369,600
年)
15回 利付国庫債券(30
260,000,000 324,576,200
年)
16回 利付国庫債券(30
240,000,000 300,441,600
年)
17回 利付国庫債券(30
270,000,000 335,445,300
年)
18回 利付国庫債券(30
400,000,000 493,256,000
年)
19回 利付国庫債券(30
280,000,000 346,063,200
年)
20回 利付国庫債券(30
330,000,000 417,120,000
年)
21回 利付国庫債券(30
310,000,000 384,799,900
年)
22回 利付国庫債券(30
290,000,000 368,279,700
年)
23回 利付国庫債券(30
350,000,000 445,504,500
年)
24回 利付国庫債券(30
270,000,000 344,214,900
年)
25回 利付国庫債券(30
330,000,000 412,295,400
年)
26回 利付国庫債券(30
620,000,000 784,572,800
年)
27回 利付国庫債券(30
620,000,000 796,352,800
年)
28回 利付国庫債券(30
770,000,000 991,197,900
年)
29回 利付国庫債券(30
860,000,000 1,097,205,200
年)
30回 利付国庫債券(30
880,000,000 1,110,753,600
年)
31回 利付国庫債券(30
720,000,000 899,035,200
年)
80/259
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
32回 利付国庫債券(30
970,000,000 1,229,067,600
年)
33回 利付国庫債券(30
1,180,000,000 1,437,806,400
年)
34回 利付国庫債券(30
1,200,000,000 1,506,156,000
年)
35回 利付国庫債券(30
1,460,000,000 1,785,171,200
年)
36回 利付国庫債券(30
1,770,000,000 2,163,648,000
年)
37回 利付国庫債券(30
2,660,000,000 3,206,071,400
年)
38回 利付国庫債券(30
1,750,000,000 2,077,687,500
年)
39回 利付国庫債券(30
1,680,000,000 2,026,584,000
年)
40回 利付国庫債券(30
1,420,000,000 1,686,775,400
年)
41回 利付国庫債券(30
1,580,000,000 1,847,130,600
年)
42回 利付国庫債券(30
1,660,000,000 1,941,585,800
年)
43回 利付国庫債券(30
1,720,000,000 2,012,726,800
年)
44回 利付国庫債券(30
1,750,000,000 2,048,777,500
年)
45回 利付国庫債券(30
1,940,000,000 2,191,637,400
年)
46回 利付国庫債券(30
1,990,000,000 2,248,341,800
年)
47回 利付国庫債券(30
1,860,000,000 2,139,799,800
年)
48回 利付国庫債券(30
1,940,000,000 2,150,082,600
年)
49回 利付国庫債券(30
1,760,000,000 1,950,361,600
年)
50回 利付国庫債券(30
1,860,000,000 1,821,665,400
年)
51回 利付国庫債券(30
1,450,000,000 1,261,384,000
年)
52回 利付国庫債券(30
1,510,000,000 1,375,549,600
年)
53回 利付国庫債券(30
1,560,000,000 1,452,516,000
年)
54回 利付国庫債券(30
1,750,000,000 1,702,330,000
年)
55回 利付国庫債券(30
1,220,000,000 1,185,291,000
年)
56回 利付国庫債券(30
1,330,000,000 1,290,538,900
年)
81/259
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
57回 利付国庫債券(30
1,670,000,000 1,616,727,000
年)
58回 利付国庫債券(30
2,170,000,000 2,095,894,500
年)
59回 利付国庫債券(30
1,930,000,000 1,815,744,000
年)
60回 利付国庫債券(30
1,470,000,000 1,448,391,000
年)
61回 利付国庫債券(30
1,440,000,000 1,349,193,600
年)
62回 利付国庫債券(30
1,470,000,000 1,306,080,300
年)
63回 利付国庫債券(30
1,710,000,000 1,475,422,200
年)
64回 利付国庫債券(30
1,670,000,000 1,436,200,000
年)
65回 利付国庫債券(30
1,610,000,000 1,383,006,100
年)
66回 利付国庫債券(30
1,530,000,000 1,312,801,200
年)
67回 利付国庫債券(30
1,950,000,000 1,763,346,000
年)
68回 利付国庫債券(30
1,890,000,000 1,705,970,700
年)
69回 利付国庫債券(30
1,870,000,000 1,731,694,800
年)
70回 利付国庫債券(30
1,810,000,000 1,671,535,000
年)
71回 利付国庫債券(30
1,940,000,000 1,790,600,600
年)
72回 利付国庫債券(30
1,800,000,000 1,658,592,000
年)
73回 利付国庫債券(30
1,710,000,000 1,573,011,900
年)
74回 利付国庫債券(30
710,000,000 705,129,400
年)
64回 利付国庫債券(20
30,000,000 30,807,000
年)
65回 利付国庫債券(20
60,000,000 61,904,400
年)
67回 利付国庫債券(20
50,000,000 51,820,000
年)
70回 利付国庫債券(20
50,000,000 52,584,500
年)
71回 利付国庫債券(20
40,000,000 41,898,400
年)
72回 利付国庫債券(20
460,000,000 483,294,400
年)
73回 利付国庫債券(20
380,000,000 400,280,600
年)
82/259
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
74回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,239,600
年)
75回 利付国庫債券(20
180,000,000 191,028,600
年)
76回 利付国庫債券(20
70,000,000 73,888,500
年)
77回 利付国庫債券(20
40,000,000 42,336,400
年)
78回 利付国庫債券(20
250,000,000 265,070,000
年)
79回 利付国庫債券(20
50,000,000 53,170,000
年)
80回 利付国庫債券(20
90,000,000 95,986,800
年)
81回 利付国庫債券(20
400,000,000 427,344,000
年)
82回 利付国庫債券(20
140,000,000 150,042,200
年)
83回 利付国庫債券(20
70,000,000 75,380,200
年)
84回 利付国庫債券(20
170,000,000 182,450,800
年)
85回 利付国庫債券(20
590,000,000 638,197,100
年)
86回 利付国庫債券(20
120,000,000 130,729,200
年)
87回 利付国庫債券(20
120,000,000 130,266,000
年)
88回 利付国庫債券(20
590,000,000 646,067,700
年)
89回 利付国庫債券(20
10,000,000 10,909,100
年)
90回 利付国庫債券(20
470,000,000 515,124,700
年)
91回 利付国庫債券(20
110,000,000 121,041,800
年)
92回 利付国庫債券(20
1,160,000,000 1,272,090,800
年)
93回 利付国庫債券(20
370,000,000 405,668,000
年)
94回 利付国庫債券(20
670,000,000 737,844,200
年)
95回 利付国庫債券(20
550,000,000 613,569,000
年)
96回 利付国庫債券(20
120,000,000 132,645,600
年)
97回 利付国庫債券(20
660,000,000 735,715,200
年)
98回 利付国庫債券(20
160,000,000 177,499,200
年)
83/259
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
99回 利付国庫債券(20
750,000,000 835,132,500
年)
100回 利付国庫債券(20
830,000,000 932,629,500
年)
101回 利付国庫債券(20
230,000,000 261,123,600
年)
102回 利付国庫債券(20
500,000,000 569,860,000
年)
103回 利付国庫債券(20
160,000,000 181,384,000
年)
104回 利付国庫債券(20
110,000,000 123,365,000
年)
105回 利付国庫債券(20
640,000,000 720,032,000
年)
106回 利付国庫債券(20
500,000,000 565,685,000
年)
107回 利付国庫債券(20
600,000,000 677,280,000
年)
108回 利付国庫債券(20
690,000,000 769,826,100
年)
109回 利付国庫債券(20
350,000,000 391,723,500
年)
110回 利付国庫債券(20
440,000,000 498,427,600
年)
111回 利付国庫債券(20
460,000,000 525,803,000
年)
112回 利付国庫債券(20
740,000,000 840,654,800
年)
113回 利付国庫債券(20
1,170,000,000 1,333,261,800
年)
114回 利付国庫債券(20
820,000,000 937,186,200
年)
115回 利付国庫債券(20
360,000,000 414,151,200
年)
116回 利付国庫債券(20
530,000,000 612,028,100
年)
117回 利付国庫債券(20
1,070,000,000 1,227,322,100
年)
118回 利付国庫債券(20
555,000,000 634,237,350
年)
119回 利付国庫債券(20
470,000,000 529,605,400
年)
120回 利付国庫債券(20
670,000,000 744,282,900
年)
121回 利付国庫債券(20
790,000,000 899,004,200
年)
122回 利付国庫債券(20
570,000,000 643,963,200
年)
123回 利付国庫債券(20
1,050,000,000 1,216,351,500
年)
84/259
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
124回 利付国庫債券(20
600,000,000 689,988,000
年)
125回 利付国庫債券(20
600,000,000 702,636,000
年)
126回 利付国庫債券(20
510,000,000 588,381,900
年)
127回 利付国庫債券(20
540,000,000 618,305,400
年)
128回 利付国庫債券(20
1,370,000,000 1,574,198,500
年)
129回 利付国庫債券(20
760,000,000 866,491,200
年)
130回 利付国庫債券(20
910,000,000 1,040,967,200
年)
131回 利付国庫債券(20
790,000,000 896,452,500
年)
132回 利付国庫債券(20
830,000,000 944,307,600
年)
133回 利付国庫債券(20
1,030,000,000 1,181,543,900
年)
134回 利付国庫債券(20
900,000,000 1,035,234,000
年)
135回 利付国庫債券(20
740,000,000 844,066,200
年)
136回 利付国庫債券(20
1,460,000,000 1,651,245,400
年)
137回 利付国庫債券(20
1,480,000,000 1,689,982,400
年)
138回 利付国庫債券(20
1,420,000,000 1,593,495,600
年)
139回 利付国庫債券(20
1,600,000,000 1,811,248,000
年)
140回 利付国庫債券(20
2,590,000,000 2,960,421,800
年)
141回 利付国庫債券(20
1,880,000,000 2,151,829,200
年)
142回 利付国庫債券(20
1,610,000,000 1,859,356,800
年)
143回 利付国庫債券(20
2,320,000,000 2,634,429,600
年)
144回 利付国庫債券(20
1,550,000,000 1,743,781,000
年)
145回 利付国庫債券(20
2,850,000,000 3,272,028,000
年)
146回 利付国庫債券(20
3,080,000,000 3,540,244,400
年)
147回 利付国庫債券(20
3,190,000,000 3,635,005,000
年)
148回 利付国庫債券(20
3,100,000,000 3,499,962,000
年)
85/259
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
149回 利付国庫債券(20
3,160,000,000 3,571,874,400
年)
150回 利付国庫債券(20
3,450,000,000 3,860,998,500
年)
151回 利付国庫債券(20
3,160,000,000 3,461,464,000
年)
152回 利付国庫債券(20
3,040,000,000 3,331,323,200
年)
153回 利付国庫債券(20
3,220,000,000 3,569,917,400
年)
154回 利付国庫債券(20
3,090,000,000 3,386,392,800
年)
155回 利付国庫債券(20
2,860,000,000 3,059,799,600
年)
156回 利付国庫債券(20
2,700,000,000 2,670,192,000
年)
157回 利付国庫債券(20
2,630,000,000 2,524,326,600
年)
158回 利付国庫債券(20
2,990,000,000 2,985,993,400
年)
159回 利付国庫債券(20
2,680,000,000 2,709,104,800
年)
160回 利付国庫債券(20
2,300,000,000 2,353,843,000
年)
161回 利付国庫債券(20
2,790,000,000 2,809,446,300
年)
162回 利付国庫債券(20
2,430,000,000 2,442,004,200
年)
163回 利付国庫債券(20
2,170,000,000 2,176,206,200
年)
164回 利付国庫債券(20
2,930,000,000 2,887,544,300
年)
165回 利付国庫債券(20
2,490,000,000 2,448,018,600
年)
166回 利付国庫債券(20
2,440,000,000 2,468,987,200
年)
167回 利付国庫債券(20
2,470,000,000 2,416,252,800
年)
168回 利付国庫債券(20
2,370,000,000 2,274,773,400
年)
169回 利付国庫債券(20
2,500,000,000 2,352,550,000
年)
170回 利付国庫債券(20
2,520,000,000 2,363,936,400
年)
171回 利付国庫債券(20
2,440,000,000 2,281,570,800
年)
172回 利付国庫債券(20
2,110,000,000 2,003,128,500
年)
173回 利付国庫債券(20
2,720,000,000 2,576,384,000
年)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
174回 利付国庫債券(20
3,010,000,000 2,842,222,600
年)
175回 利付国庫債券(20
2,630,000,000 2,522,590,800
年)
176回 利付国庫債券(20
2,520,000,000 2,409,926,400
年)
177回 利付国庫債券(20
2,580,000,000 2,416,918,200
年)
178回 利付国庫債券(20
2,400,000,000 2,286,936,000
年)
179回 利付国庫債券(20
2,660,000,000 2,528,995,000
年)
180回 利付国庫債券(20
800,000,000 802,056,000
年)
国債証券 合計
557,145,000,000 570,995,339,750
地方債証券 720回 東京都公募公債 300,000,000 302,877,000
726回 東京都公募公債 400,000,000 404,620,000
760回 東京都公募公債
100,000,000 99,869,000
783回 東京都公募公債 110,000,000 110,165,000
796回 東京都公募公債 200,000,000 196,460,000
802回 東京都公募公債 400,000,000 394,468,000
813回 東京都公募公債 300,000,000 296,073,000
1回 東京都公募公債 30年
200,000,000 238,912,000
14回 東京都公募公債 30
100,000,000 122,143,000
年
1回 東京都公募公債 20年 100,000,000 101,707,000
5回 東京都公募公債 20年 100,000,000 105,911,000
7回 東京都公募公債 20年 100,000,000 107,087,000
9回 東京都公募公債 20年 200,000,000 219,480,000
10回 東京都公募公債 20
300,000,000 329,409,000
年
18回 東京都公募公債 20
100,000,000 113,328,000
年
21回 東京都公募公債 20
100,000,000 114,162,000
年
28年度6回 北海道公募公債 100,000,000 99,978,000
30年度14回 北海道公募公
400,000,000 398,560,000
債
令和2年度19回 北海道公募
100,000,000 98,279,000
公債
29回1号 宮城県公募公債
100,000,000 100,981,000
10年
36回2号 宮城県公募公債
250,000,000 245,977,500
10年
208回 神奈川県公募公債 300,000,000 303,270,000
213回 神奈川県公募公債 100,000,000 101,408,000
237回 神奈川県公募公債 200,000,000 198,694,000
251回 神奈川県公募公債
200,000,000 197,570,000
10年
3回 神奈川県公募公債 30
100,000,000 128,459,000
年
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
11回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 112,782,000
0年
16回 神奈川県公募公債 2
300,000,000 344,928,000
0年
19回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 114,272,000
0年
374回 大阪府公募公債 300,000,000 303,396,000
413回 大阪府公募公債 1
100,000,000 99,759,000
0年
419回 大阪府公募公債 1
100,000,000 100,424,000
0年
464回 大阪府公募公債 1
200,000,000 195,408,000
0年
467回 大阪府公募公債 1
200,000,000 196,884,000
0年
469回 大阪府公募公債 1
200,000,000 196,242,000
0年
472回 大阪府公募公債 1
200,000,000 195,720,000
0年
10回 大阪府公募公債 20
200,000,000 227,102,000
年
13回 大阪府公募公債 20
100,000,000 108,550,000
年
14回 大阪府公募公債 20
100,000,000 99,333,000
年
190回 大阪府公募公債 5
300,000,000 298,905,000
年
26年度11回 京都府公募公
350,000,000 353,976,000
債
29年度13回 京都府公募公
109,330,000 109,487,435
債
令和2年度1回 京都府公募公
400,000,000 394,584,000
債
令和2年度14回 京都府公募
200,000,000 197,912,000
公債
26年度17回 兵庫県公募公
200,000,000 202,346,000
債
令和元年度16回 兵庫県公募
200,000,000 196,492,000
公債
令和3年度2回 兵庫県公募公
100,000,000 98,624,000
債
2回 兵庫県公募公債 30年 100,000,000 126,489,000
1回 兵庫県公募公債 15年 200,000,000 213,386,000
1回 兵庫県公募公債(12
300,000,000 306,771,000
年)
5回 兵庫県公募公債 15年 300,000,000 319,992,000
9回 兵庫県公募公債 15年 100,000,000 105,245,000
5回 兵庫県公募公債 12年 100,000,000 102,903,000
令和元年度 9回 静岡県公募
200,000,000 196,606,000
公債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和2年度 10回 静岡県公
100,000,000 98,410,000
募公債
令和2年度 14回 静岡県公
200,000,000 196,556,000
募公債
2回 静岡県公募公債 15年 100,000,000 106,553,000
4回 静岡県公募公債 15年 100,000,000 106,883,000
8回 静岡県公募公債 15年 200,000,000 208,180,000
1回 静岡県公募公債 20年
100,000,000 107,136,000
7回 静岡県公募公債 20年 300,000,000 339,690,000
22年度14回 愛知県公募公
300,000,000 344,367,000
債
24年度12回 愛知県公募公
100,000,000 123,320,000
債 30年
27年度8回 愛知県公募公
150,000,000 169,314,000
債 30年
27年度15回 愛知県公募公
100,000,000 101,472,000
債 10年
30年度19回 愛知県公募公
200,000,000 198,170,000
債
30年度3回 広島県公募公債 100,000,000 100,213,000
令和2年 7回 広島県公募公
200,000,000 197,828,000
債
27年度 2回 広島県公募公
100,000,000 94,597,000
債 30年
令和2年 2回 広島県公募公
100,000,000 94,613,000
債
25年度8回 埼玉県公募公債 100,000,000 101,121,000
26年度5回 埼玉県公募公債 400,000,000 405,064,000
令和元年度第8回 埼玉県公募
200,000,000 197,430,000
公債
6回 埼玉県公募公債 30年 200,000,000 198,698,000
9回 埼玉県公募公債 20年 100,000,000 114,491,000
13回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 112,787,000
年
14回 埼玉県公募公債 20
300,000,000 337,797,000
年
15回 埼玉県公募公債 20
100,000,000 108,184,000
年
25年度11回 福岡県公募公
200,000,000 202,410,000
債
28年度8回 福岡県公募公債 100,000,000 100,716,000
30年度6回 福岡県公募公債 200,000,000 199,542,000
令和元年度1回 福岡県公募公
200,000,000 196,630,000
債
令和2年5回 福岡県公募公債 100,000,000 98,393,000
24年度1回 福岡県公募公
100,000,000 106,471,000
債 15年
20回2号 福岡県公募公債 100,000,000 111,864,000
21年度2回 福岡県公募公債
100,000,000 114,742,000
(20年)
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24年度2回 福岡県公募公債
300,000,000 338,727,000
(20年)
25年度5回 千葉県公募公債
200,000,000 202,154,000
25年度6回 千葉県公募公債 100,000,000 101,092,000
27年度9回 千葉県公募公債 100,000,000 100,115,000
令和3年 5回 千葉県公募公
200,000,000 195,904,000
債
14回 千葉県公募公債 20
100,000,000 107,834,000
年
18回 千葉県公募公債 20
100,000,000 107,869,000
年
21回 千葉県公募公債 20
100,000,000 97,853,000
年
25年度2回 新潟県公募公債 100,000,000 101,165,000
令和3年度1回 長野県公募公
200,000,000 197,506,000
債 10年
5回 群馬県公募公債 20年 100,000,000 112,451,000
127回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,973,000
方債
128回 共同発行市場公募地
300,000,000 302,991,000
方債
132回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,181,000
方債
142回 共同発行市場公募地
500,000,000 504,050,000
方債
144回 共同発行市場公募地
400,000,000 404,928,000
方債
146回 共同発行市場公募地
600,000,000 609,240,000
方債
148回 共同発行市場公募地
500,000,000 508,060,000
方債
153回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,477,000
方債
157回 共同発行市場公募地
120,000,000 120,070,800
方債
159回 共同発行市場公募地
200,000,000 200,000,000
方債
166回 共同発行市場公募地
500,000,000 502,230,000
方債
174回 共同発行市場公募地
100,000,000 99,973,000
方債
178回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,339,000
方債
179回 共同発行市場公募地
500,000,000 501,865,000
方債
189回 共同発行市場公募地
100,000,000 99,836,000
方債
194回 共同発行市場公募地
300,000,000 296,781,000
方債
203回 共同発行市場公募地
100,000,000 98,398,000
方債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
30年度3回 堺市公募公債
100,000,000 99,641,000
26年度1回 長崎県公募公債 100,000,000 101,227,000
25年度2回 島根県公募公債 106,000,000 107,086,500
令和元年度1回 島根県公募公
200,000,000 190,828,000
債
令和2年度1回 福島県公募公
200,000,000 196,752,000
債
26年度1回 静岡市公募公債
100,000,000 101,207,000
26年度1回 浜松市公募公債 100,000,000 100,796,000
29年度4回 大阪市公募公債 200,000,000 199,998,000
令和2年 2回 大阪市公募公
300,000,000 295,683,000
債
6回 大阪市公募公債 20年 200,000,000 225,814,000
488回 名古屋市公募公債
450,000,000 455,926,500
10年
511回 名古屋市公募公債
200,000,000 196,380,000
10年
16回 名古屋市公募公債 2
100,000,000 112,328,000
0年
17回 名古屋市公募公債 2
100,000,000 108,744,000
0年
5回 京都市公募公債 30年
200,000,000 187,892,000
定時償還
4回 京都市公募公債 20年 100,000,000 110,586,000
9回 京都市公募公債 20年 200,000,000 230,554,000
24年度12回 神戸市公募公
200,000,000 227,370,000
債
26年度4回 神戸市公募公債 100,000,000 101,238,000
30年度7回 神戸市公募公
300,000,000 300,732,000
債 30年
令和3年度6回 神戸市公募公
200,000,000 182,122,000
債 30年
25年度2回 横浜市公募公債
400,000,000 404,152,000
令和元年度3回 横浜市公募公
400,000,000 393,004,000
債
2回 横浜市公募公債 30年 100,000,000 124,493,000
17回 横浜市公募公債 20
100,000,000 111,994,000
年
29回 横浜市公募公債 20
100,000,000 112,445,000
年
23年度7回 札幌市公募公
100,000,000 122,809,000
債 30年
25年度4回 札幌市公募公債 200,000,000 201,764,000
26年度4回 札幌市公募公
100,000,000 101,067,000
債 10年
29年度5回 札幌市公募公
300,000,000 298,593,000
債 20年
第91回 川崎市公募公債 200,000,000 199,558,000
6回 川崎市公募公債 20年 200,000,000 227,062,000
5回 川崎市公募公債 30年 100,000,000 122,786,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6回 北九州市公募公債 20
100,000,000 111,661,000
年
17回 北九州市公募公債 2
100,000,000 112,333,000
0年
22年度8回 福岡市公募公債 100,000,000 125,442,000
30年度7回 福岡市公募公債 200,000,000 200,418,000
2019年度5回 福岡市公募
100,000,000 92,847,000
公債 20年
26年度3回 広島市公募公債 100,000,000 101,085,000
29年度2回 広島市公募公債 200,000,000 199,746,000
29年度6回 広島市公募公債 300,000,000 300,945,000
30年度2回 仙台市公募公
100,000,000 100,624,000
債 20年
17回 さいたま市公募公債 200,000,000 197,162,000
令和2年度1回 高知県公募公
200,000,000 196,670,000
債
26年度1回 相模原市公募公
100,000,000 101,154,000
債
26年度1回 三重県公募公債 100,000,000 101,091,000
30年度3回 岡山県公募公
200,000,000 198,644,000
債 10年
地方債証券 合計 29,745,330,000 30,649,524,735
特殊債券 9回 新関西国際空港社債 200,000,000 212,564,000
12回 新関西国際空港社債 200,000,000 210,754,000
78回 日本政策投資銀行債券 300,000,000 301,617,000
127回 日本政策投資銀行債
100,000,000 99,949,000
券
131回 日本政策投資銀行債
100,000,000 90,532,000
券
33回 政保日本政策投資銀行
300,000,000 299,826,000
社債
19回 高速道路機構債 150,000,000 205,042,500
26回 高速道路機構債 200,000,000 258,256,000
75回 日本高速道路保有・債
100,000,000 114,702,000
務返済機構
116回 高速道路機構債 100,000,000 100,953,000
124回 日本高速道路保有・
100,000,000 111,991,000
債務返済機構
139回 日本高速道路保有・
100,000,000 101,061,000
債務返済機構
155回 日本高速道路保有・
100,000,000 109,375,000
債務返済機構
159回 日本高速道路保有・
100,000,000 112,016,000
債務返済機構
162回 日本高速道路保有・
100,000,000 118,113,000
債務返済機構
169回 高速道路機構債 100,000,000 103,599,000
172回 高速道路機構債 200,000,000 191,622,000
210回 高速道路機構債 100,000,000 99,362,000
97回 政保日本高速道路保
100,000,000 113,784,000
有・債務返済機構
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
116回 政保日本高速道路保
100,000,000 117,497,000
有・債務返済機構
121回政保日本高速道路保
500,000,000 562,500,000
有・債務返済機構
153回 政保日本高速道路保
100,000,000 114,200,000
有・債務返済機構
188回 政保日本高速道路保
100,000,000 110,801,000
有・債務返済機構
193回政保日本高速道路保
500,000,000 505,155,000
有・債務返済機構
195回政保日本高速道路保
430,000,000 434,914,900
有・債務返済機構
202回 政保日本高速道路保
105,000,000 106,117,200
有・債務返済機構
211回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,211,000
有・債務返済機構
218回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,349,000
有・債務返済機構
220回 政保日本高速道路保
200,000,000 202,708,000
有・債務返済機構
239回政保日本高速道路保
300,000,000 324,978,000
有・債務返済機構
241回政保日本高速道路保
500,000,000 506,275,000
有・債務返済機構
250回 政保日本高速道路保
100,000,000 109,864,000
有・債務返済機構
254回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,388,000
有・債務返済機構
260回政保日本高速道路保
200,000,000 218,146,000
有・債務返済機構
268回 政保日本高速道路保
100,000,000 106,692,000
有・債務返済機構
271回 政保日本高速道路保
300,000,000 299,766,000
有・債務返済機構
300回 政保日本高速道路保
100,000,000 100,235,000
有・債務返済機構
309回政保日本高速道路保
800,000,000 802,376,000
有・債務返済機構
319回政保日本高速道路保
200,000,000 200,562,000
有・債務返済機構
337回 政保日本高速道路保
100,000,000 99,307,000
有・債務返済機構
413回 政保日本高速道路保
200,000,000 173,686,000
有・債務返済機構
418回 高速道路機構債 200,000,000 178,754,000
420回 政保日本高速道路保
200,000,000 181,090,000
有・債務返済機構
28回 日本道路・機構承継債 500,000,000 632,090,000
1回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 223,698,000
券 20年
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1回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 341,460,000
券 20年
2回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 342,165,000
券 20年
13回 地方公共団体金融機構
100,000,000 115,158,000
債券 20年
79回 政保地方公共団体金融
300,000,000 319,104,000
機構債券
19回 地方公共団体金融機構
200,000,000 228,400,000
債券
23回 地方公共団体金融機構
100,000,000 113,122,000
債券 20年
24回 地方公共団体金融機構
200,000,000 226,428,000
債券20年
F147回 地方公共団体金融
200,000,000 211,520,000
機構債券
50回 政保地方公共団体金融
500,000,000 505,500,000
機構債券
56回 政保地方公共団体金融
542,000,000 549,056,840
機構債券
36回 地方公共団体金融機構
100,000,000 112,478,000
債券 20年
64回 政保地方公共団体金融
300,000,000 303,717,000
機構債券
71回 政保地方公共団体金融
100,000,000 101,111,000
機構債券
44回 地方公共団体金融機構
200,000,000 219,000,000
債券 20年
288回 政保地方公共団体金
300,000,000 331,746,000
融機構債券
83回 地方公共団体金融機構
400,000,000 400,316,000
債券 10年
91回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,137,000
機構債券
59回 地方公共団体金融機構
100,000,000 100,514,000
債券 20年
98回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,302,000
機構債券
103回 政保地方公共団体金
100,000,000 100,139,000
融機構債券
113回 政保地方公共団体金
100,000,000 100,184,000
融機構債券
15回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 225,886,000
40回 政保日本政策金融公庫
103,000,000 102,940,260
債券
23回 国際協力銀行債券 100,000,000 107,316,000
93回 都市再生債券 100,000,000 105,588,000
109回 都市再生機構債券 200,000,000 209,064,000
165回 都市再生機構債券 200,000,000 181,448,000
11回 独立行政法人福祉医療
100,000,000 109,652,000
機構
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21回 政保中部国際空港債券
100,000,000 101,253,000
39回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 226,594,000
61回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,378,000
75回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 403,284,000
80回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,558,000
115回 住宅金融支援機構債
100,000,000 114,139,000
券
124回 住宅金融支援機構債
100,000,000 106,999,000
券
148回 住宅金融支援機構債
250,000,000 298,625,000
券
159回 住宅金融支援機構債
100,000,000 107,179,000
券
172回 住宅金融支援機構債
100,000,000 101,552,000
券
187回 住宅金融支援機構債
100,000,000 100,078,000
券
222回 住宅金融支援機構債
300,000,000 300,738,000
券
230回 住宅金融支援機構債
300,000,000 301,113,000
券
233回 住宅金融支援機構債
100,000,000 98,323,000
券
321回 住宅金融支援機構債
500,000,000 498,475,000
券
325回 住宅金融支援機構債
500,000,000 498,475,000
券
8回貸付債権担保S種住宅金融
20,172,000 20,312,800
公庫債券
9回貸付債権担保S種住宅金融
30,960,000 31,178,577
公庫債券
2回貸付債権担保S種住宅金融
32,652,000 33,140,473
支援機構債券
40回貸付債権担保住宅金融公
49,336,000 50,570,386
庫債券
43回貸付債権担保住宅金融公
11,035,000 11,208,911
庫債券
44回貸付債権担保住宅金融公
52,925,000 53,778,150
庫債券
51回貸付債権担保住宅金融公
31,518,000 31,928,994
庫債券
1回貸付債権担保住宅金融支援
51,815,000 52,196,876
機構債券
4回貸付債権担保住宅金融支援
10,780,000 10,926,823
機構債券
27回貸付債権担保住宅金融支
18,258,000 19,222,935
援機構債券
29回貸付債権担保住宅金融支
110,520,000 117,187,671
援機構債券
36回貸付債権担保住宅金融支
170,200,000 179,012,956
援機構債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
38回貸付債権担保住宅金融支
23,729,000 24,901,212
援機構債券
49回貸付債権担保住宅金融支
20,570,000 21,561,679
援機構債券
52回貸付債権担保住宅金融支
24,380,000 25,464,178
援機構債券
53回貸付債権担保住宅金融支
25,444,000 26,574,476
援機構債券
60回貸付債権担保住宅金融支
33,873,000 35,312,263
援機構債券
64回貸付債権担保住宅金融支
78,054,000 80,963,853
援機構債券
76回貸付債権担保住宅金融支
34,288,000 35,614,602
援機構債券
82回貸付債権担保住宅金融支
40,415,000 41,627,450
援機構債券
84回貸付債権担保住宅金融支
41,023,000 42,281,995
援機構債券
86回貸付債権担保住宅金融支
44,867,000 46,226,470
援機構債券
90回貸付債権担保住宅金融支
46,934,000 48,044,927
援機構債券
93回貸付債権担保住宅金融支
52,104,000 52,544,799
援機構債券
96回貸付債権担保住宅金融支
58,579,000 59,541,452
援機構債券
99回貸付債権担保住宅金融支
60,688,000 62,134,195
援機構債券
114回貸付債権担保住宅金融
225,771,000 223,553,928
支援機構債券
117回貸付債権担保住宅金融
76,557,000 76,325,032
支援機構債券
118回貸付債権担保住宅金融
76,181,000 76,043,112
支援機構債券
119回貸付債権担保住宅金融
76,260,000 76,063,249
支援機構債券
126回貸付債権担保住宅金融
238,413,000 237,123,185
支援機構債券
128回貸付債権担保住宅金融
238,635,000 237,174,553
支援機構債券
130回貸付債権担保住宅金融
161,258,000 160,250,137
支援機構債券
131回貸付債権担保住宅金融
242,649,000 240,676,263
支援機構債券
132回貸付債権担保住宅金融
242,619,000 240,724,145
支援機構債券
137回貸付債権担保住宅金融
420,360,000 418,808,870
支援機構債券
139回貸付債権担保住宅金融
83,637,000 83,257,288
支援機構債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
142回貸付債権担保住宅金融
86,191,000 84,948,125
支援機構債券
154回貸付債権担保住宅金融
273,555,000 268,767,787
支援機構債券
156回貸付債権担保住宅金融
366,076,000 360,848,434
支援機構債券
160回貸付債権担保住宅金融
280,626,000 276,904,899
支援機構債券
168回貸付債権担保住宅金融
288,744,000 285,821,910
支援機構債券
170回貸付債権担保住宅金融
874,845,000 862,780,887
支援機構債券
21回 沖縄振興開発金融公庫
100,000,000 101,775,000
債券
い第828号 利付商工債 100,000,000 100,092,000
い第843号 利付商工債 100,000,000 99,967,000
い第851号 利付商工債 300,000,000 299,172,000
い第854号 利付商工債 300,000,000 298,932,000
い第855号 利付商工債
200,000,000 199,230,000
369回 利附信金中金債(5
400,000,000 399,472,000
年)
377回 利附信金中金債(5
300,000,000 299,052,000
年)
7回 広島県・広島市折半保証
100,000,000 100,981,000
広島高速道路債券
15回 国際協力機構債 100,000,000 113,284,000
18回 国際協力機構債券 100,000,000 100,941,000
72回 東日本高速道路社債 200,000,000 199,542,000
77回 東日本高速道路社債 300,000,000 298,416,000
85回 中日本高速道路債券 300,000,000 299,943,000
87回 中日本高速道路債券 400,000,000 399,612,000
71回 鉄道建設運輸施設債 100,000,000 101,209,000
78回 鉄道建設・運輸施設整
100,000,000 103,578,000
備支援機構債券
90回 鉄道建設・運輸施設整
200,000,000 197,172,000
備支援機構債券
特殊債券 合計 27,157,496,000 28,139,594,607
社債券 25回 フランス相互信用連合
銀行(BFCM)円貨社債(2 300,000,000 297,111,000
017)
26回 フランス相互信用連合
銀行(BFCM)円貨社債(2 100,000,000 100,185,000
018)
2回 BPCE SA円貨社債
100,000,000 99,656,000
(ソーシャルボンド)
6回 クレディ・アグリコル・
200,000,000 201,108,000
エス・エー円貨社債
11回 クレディ・アグリコ
ル・エス・エー円貨社債(20
100,000,000 98,548,000
16)
25回 首都高速道路社債
100,000,000 99,914,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
27回 首都高速道路社債
400,000,000 399,696,000
16回 成田国際空港社債 100,000,000 101,243,000
37回 成田国際空港社債 100,000,000 92,930,000
57回 東日本高速道路社債 100,000,000 100,020,000
67回 東日本高速道路社債 200,000,000 198,114,000
79回 東日本高速道路社債 300,000,000 299,322,000
83回 東日本高速道路社債 200,000,000 199,548,000
56回 中日本高速道路社債 100,000,000 101,169,000
90回 中日本高速道路債券
200,000,000 199,538,000
91回 中日本高速道路債券 500,000,000 498,480,000
25回 西日本高速道路社債 200,000,000 202,394,000
26回 西日本高速道路社債 100,000,000 101,630,000
33回 西日本高速道路債券 300,000,000 302,127,000
34回 西日本高速道路債券 200,000,000 201,992,000
62回 西日本高速道路債券 500,000,000 498,480,000
24回 大和ハウス工業社債 200,000,000 199,056,000
10回 キリンホールディング
100,000,000 101,171,000
ス社債
9回 野村不動産ホールディン
100,000,000 98,837,000
グス社債
12回 セブン&アイ・ホール
100,000,000 101,830,000
ディングス社債
14回 セブン&アイ・ホール
200,000,000 199,812,000
ディングス社債
30回 東レ社債 300,000,000 300,054,000
42回 王子ホールディングス
200,000,000 198,948,000
社債
49回 住友化学社債 100,000,000 101,454,000
23回 三菱ケミカルホール
200,000,000 200,760,000
ディングス社債
40回 三菱ケミカルホール
100,000,000 99,488,000
ディングス社債
17回 ダイセル社債 300,000,000 298,587,000
16回 武田薬品工業社債 500,000,000 489,190,000
4回 住友三井オートサービス
100,000,000 99,784,000
社債
6回 JXホールディングス社
100,000,000 101,186,000
債
14回 ブリヂストン社債 300,000,000 298,260,000
35回 三菱マテリアル社債 300,000,000 298,221,000
17回 パナソニック社債 100,000,000 100,790,000
19回 パナソニック社債 100,000,000 98,234,000
23回 パナソニック社債 200,000,000 196,030,000
29回 三菱重工業社債 100,000,000 101,065,000
5回 三井住友トラスト・パナ
100,000,000 99,337,000
ソニックファイナンス社債
16回 トヨタ自動車社債 200,000,000 202,080,000
26回 トヨタ自動車社債 200,000,000 199,384,000
26回 豊田通商社債 100,000,000 99,259,000
73回 三井物産社債 400,000,000 394,996,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
47回 住友商事社債
100,000,000 101,021,000
48回 クレディセゾン社債 100,000,000 101,305,000
12回 新生銀行社債 400,000,000 399,060,000
13回 新生銀行社債 200,000,000 199,436,000
88回 三菱東京UFJ銀行社
100,000,000 110,322,000
債
12回 りそな銀行劣後社債 100,000,000 108,397,000
20回 三井住友信託銀行社債 300,000,000 298,350,000
10回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 201,832,000
11回 セブン銀行社債 200,000,000 201,944,000
28回 芙蓉総合リース社債 300,000,000 297,753,000
17回 NTTファイナンス社
300,000,000 299,169,000
債
18回 NTTファイナンス社
400,000,000 397,200,000
債
69回 ホンダファイナンス社
300,000,000 298,386,000
債
81回 トヨタファイナンス社
100,000,000 99,731,000
債
96回 トヨタファイナンス社
100,000,000 99,686,000
債
80回 日立キャピタル社債
200,000,000 195,696,000
86回 日立キャピタル社債 300,000,000 294,660,000
23回 三井住友ファイナン
100,000,000 98,891,000
ス&リース社債
27回 三井住友ファイナン
200,000,000 199,066,000
ス&リース社債
29回 三井住友ファイナン
200,000,000 199,754,000
ス&リース社債
31回 三井住友ファイナン
200,000,000 196,358,000
ス&リース社債
56回 三菱UFJリース社債 300,000,000 300,498,000
3回 野村ホールディングス社
300,000,000 298,131,000
債
72回 三菱地所社債 100,000,000 104,921,000
106回 住友不動産社債 100,000,000 100,412,000
108回 住友不動産社債 200,000,000 200,236,000
80回 東京急行電鉄社債 100,000,000 104,958,000
43回 京浜急行電鉄社債 100,000,000 96,342,000
39回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 317,721,000
42回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 213,086,000
65回 東日本旅客鉄道普通社
100,000,000 112,977,000
債
71回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 112,260,000
73回 東日本旅客鉄道普通社
200,000,000 228,390,000
債
107回 東日本旅客鉄道普通
100,000,000 107,567,000
社債
125回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 100,952,000
127回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 98,813,000
147回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 98,884,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
160回 東日本旅客鉄道社債
100,000,000 88,828,000
163回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 298,416,000
165回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 189,392,000
171回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 182,256,000
10回 西日本旅客鉄道社債 300,000,000 308,055,000
21回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 112,721,000
60回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 197,518,000
70回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 91,754,000
71回 西日本旅客鉄道社債
100,000,000 89,110,000
74回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 98,375,000
75回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 188,780,000
13回 東海旅客鉄道社債 200,000,000 206,114,000
14回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 103,831,000
32回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 110,807,000
4回 東京地下鉄社債 120,000,000 130,776,000
47回 東京地下鉄社債 100,000,000 87,246,000
6回 横浜高速鉄道社債
200,000,000 197,422,000
12回 ソフトバンク社債 400,000,000 394,284,000
30回 光通信社債 200,000,000 197,724,000
527回 中部電力社債 100,000,000 99,736,000
532回 中部電力社債 200,000,000 196,086,000
497回 関西電力社債 100,000,000 102,403,000
508回 関西電力社債 300,000,000 301,167,000
530回 関西電力社債 400,000,000 396,020,000
531回 関西電力社債
200,000,000 189,984,000
541回 関西電力社債 300,000,000 293,361,000
377回 中国電力社債 400,000,000 405,104,000
396回 中国電力社債 200,000,000 200,036,000
425回 中国電力社債 100,000,000 98,681,000
307回 北陸電力社債 100,000,000 103,247,000
311回 北陸電力社債 100,000,000 102,488,000
471回 東北電力社債 400,000,000 406,684,000
488回 東北電力社債
100,000,000 99,977,000
521回 東北電力社債 400,000,000 396,168,000
525回 東北電力社債 200,000,000 198,020,000
536回 東北電力社債 300,000,000 291,738,000
253回 四国電力社債 200,000,000 201,952,000
424回 九州電力社債 200,000,000 203,354,000
426回 九州電力社債 400,000,000 406,468,000
428回 九州電力社債 100,000,000 101,652,000
463回 九州電力社債
100,000,000 97,998,000
466回 九州電力社債 100,000,000 96,758,000
491回 九州電力社債 300,000,000 293,037,000
492回 九州電力社債 100,000,000 93,080,000
493回 九州電力社債 200,000,000 198,798,000
321回 北海道電力社債 261,000,000 265,645,800
340回 北海道電力社債 300,000,000 301,530,000
350回 北海道電力社債 200,000,000 195,406,000
13回 電源開発社債 200,000,000 211,264,000
38回 電源開発社債 300,000,000 304,119,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
54回 電源開発社債
100,000,000 100,052,000
75回 電源開発社債 200,000,000 195,300,000
23回 東京瓦斯社債 300,000,000 303,009,000
41回 東京瓦斯社債 200,000,000 196,818,000
52回 東京瓦斯社債 100,000,000 94,578,000
55回 東京瓦斯社債 100,000,000 90,892,000
27回 NTTデータ社債 200,000,000 201,784,000
5回 ファーストリテイリング
100,000,000 100,017,000
社債
7回 ファーストリテイリング
200,000,000 200,000,000
社債
8回 ファーストリテイリング
200,000,000 197,880,000
社債
社債券 合計 27,881,000,000 27,870,883,800
合計 657,655,342,892
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年5月9日現在
資産の部
流動資産
預金 991,296,039
コール・ローン 556,491,152
国債証券 166,726,050,005
派生商品評価勘定 73,326
未収入金 9,528,736,504
未収利息 1,022,282,843
181,246,556
前払費用
流動資産合計 179,006,176,425
資産合計 179,006,176,425
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 964,122
未払金 412,297,364
691,886,000
未払解約金
流動負債合計 1,105,147,486
負債合計 1,105,147,486
純資産の部
元本等
元本 86,476,270,642
剰余金
91,424,758,297
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 177,901,028,939
純資産合計 177,901,028,939
負債純資産合計 179,006,176,425
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年5月11日
項目
至 2022年5月9日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
2.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年5月9日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 68,771,195,521円
本額
同期中追加設定元本額 41,309,903,871円
同期中一部解約元本額 23,604,828,750円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国債券パッシブ・ファンド 7,744,250,235円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 11,836,308円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 42,032,157円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 169,213,607円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 55,432,582円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 29,561,485円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 21,731,021円
たわらノーロード 先進国債券 13,840,817,596円
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> 235,987,252円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,777,150,221円
たわらノーロード バランス(堅実型) 49,739,028円
たわらノーロード バランス(標準型) 247,426,289円
たわらノーロード バランス(積極型) 51,977,210円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 6,563,546円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 320,120,948円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 385,172,199円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 75,491,758円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 2,643,196円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 370,014円
3,062,120円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 28,700,669円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 2,214,418円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 2,174,323円
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> 6,318,457,658円
One DC 先進国債券インデックスファンド 616,223,785円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Oneグローバルバランス 7,941,634円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 709,553,372円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 2,226,508,317円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 2,403,942,419円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 401,486,864円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 838,867,705円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 702,200,052円
14,352,119円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド<育成型> 492,321,877円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 36,330,259円
142,143,683円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 125,371,251円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 214,713,670円
クルーズコントロール 548,598,312円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 154,405,852円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 376,324,375円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 433,751,972円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 181,479,592円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 98,353,227円
DIAMパッシブ資産分散ファンド 1,171,483,309円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 5,605,141円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 5,452,267円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 95,948,247円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 3,656,100円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 5,634,661円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 3,468,868円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 191,664,142円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 4,919,954円
資家限定)
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投 5,297,278,450円
資家向け)
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 2,634,949,168円
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 2,560,480,740円
先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 5,289,990,122円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 51,670,660円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 9,433,692円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 385,718,822円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 243,559,852円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 17,350,521円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 40,455,732円
8,510,837円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 634,300円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 16,103,867円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 45,589,024円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 1,890,487,493円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 1,536,753,216円
2,713,684,321円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 104,954,677円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 144,939,174円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 1,732,835,675円
投資家限定)
389,227,485円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 2,994,896円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 338,195,238円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 334,978,616円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 455,180,972円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 53,569,289円
動的パッケージファンド<DC年金> 72,356,017円
コア資産形成ファンド 48,074,441円
MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ) 2,646,781,889円
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンド 244,033,284円
ラップ)
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 9,970,710,721円
MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] 3,559,958,585円
計 86,476,270,642円
2. 受益権の総数 86,476,270,642口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年5月11日
項目
至 2022年5月9日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月9日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
1.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年5月9日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △13,028,220,998
合計 △13,028,220,998
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月22日から2022年5月9日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年5月9日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 8,899,999,000 - 8,900,889,796 △890,796
アメリカ・ドル 4,529,169,000 - 4,529,750,494 △581,494
イギリス・ポンド 521,351,000 - 521,406,080 △55,080
イスラエル・シュケル 36,526,000 - 36,479,974 46,026
オーストラリア・ドル 139,853,000 - 139,834,853 18,147
オフショア・人民元 39,562,000 - 39,576,473 △14,473
カナダ・ドル 161,348,000 - 161,359,015 △11,015
スウェーデン・クローナ 33,252,000 - 33,263,172 △11,172
デンマーク・クローネ 36,142,000 - 36,141,218 782
ポーランド・ズロチ 37,695,000 - 37,759,657 △64,657
メキシコ・ペソ 84,094,000 - 84,101,799 △7,799
ユーロ 3,281,007,000 - 3,281,217,061 △210,061
合計 8,899,999,000 - 8,900,889,796 △890,796
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(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年5月9日現在
1口当たり純資産額 2.0572円
(1万口当たり純資産額) (20,572円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年5月9日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.125 01/15/24
6,260,000.000 6,004,220.280
US T N/B 0.125 02/15/24
4,800,000.000 4,592,437.480
US T N/B 0.125 05/15/23
3,550,000.000 3,478,204.160
US T N/B 0.125 07/15/23
1,600,000.000 1,558,874.990
US T N/B 0.125 07/31/23
2,640,000.000 2,568,328.110
US T N/B 0.125 08/15/23
2,900,000.000 2,817,078.120
US T N/B 0.125 08/31/23
530,000.000 514,307.020
US T N/B 0.125 09/15/23
2,000,000.000 1,938,281.240
US T N/B 0.125 10/15/23
230,000.000 222,255.460
US T N/B 0.125 12/15/23
2,160,000.000 2,077,143.730
US T N/B 0.25 03/15/24
5,510,000.000 5,270,444.090
US T N/B 0.25 05/15/24
2,500,000.000 2,379,394.520
US T N/B 0.25 05/31/25
890,000.000 819,982.020
US T N/B 0.25 06/15/23
2,800,000.000 2,739,406.230
US T N/B 0.25 06/15/24
3,780,000.000 3,587,603.880
US T N/B 0.25 06/30/25
3,500,000.000 3,216,718.750
US T N/B 0.25 07/31/25
1,000,000.000 916,015.620
US T N/B 0.25 08/31/25
1,590,000.000 1,453,856.250
US T N/B 0.25 09/30/23
2,500,000.000 2,424,707.020
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US T N/B 0.25 09/30/25
3,720,000.000 3,394,790.600
US T N/B 0.25 10/31/25
2,000,000.000 1,819,531.240
US T N/B 0.25 11/15/23
800,000.000 772,937.490
US T N/B 0.375 01/31/26
3,700,000.000 3,357,894.520
US T N/B 0.375 04/15/24
2,110,000.000 2,018,017.180
US T N/B 0.375 04/30/25
2,560,000.000 2,374,800.000
US T N/B 0.375 07/15/24
500,000.000 475,078.120
US T N/B 0.375 07/31/27
3,780,000.000 3,289,781.250
US T N/B 0.375 08/15/24
4,100,000.000 3,883,468.750
US T N/B 0.375 09/15/24
2,000,000.000 1,889,218.740
US T N/B 0.375 09/30/27
1,870,000.000 1,619,449.200
US T N/B 0.375 10/31/23
890,000.000 862,396.080
US T N/B 0.375 11/30/25
3,190,000.000 2,908,382.810
US T N/B 0.375 12/31/25
3,000,000.000 2,729,765.610
US T N/B 0.5 02/28/26
3,370,000.000 3,066,173.430
US T N/B 0.5 03/31/25
2,860,000.000 2,669,407.820
US T N/B 0.5 04/30/27
2,370,000.000 2,092,728.500
US T N/B 0.5 05/31/27
1,980,000.000 1,742,554.670
US T N/B 0.5 06/30/27
1,050,000.000 922,154.280
US T N/B 0.5 08/31/27
4,370,000.000 3,819,994.500
US T N/B 0.5 10/31/27
3,660,000.000 3,181,912.500
US T N/B 0.5 11/30/23
3,000,000.000 2,904,843.750
US T N/B 0.625 03/31/27
2,200,000.000 1,958,945.310
US T N/B 0.625 05/15/30
5,290,000.000 4,362,596.870
US T N/B 0.625 07/31/26
3,900,000.000 3,529,347.620
US T N/B 0.625 08/15/30
4,960,000.000 4,067,200.000
US T N/B 0.625 10/15/24
4,000,000.000 3,793,750.000
US T N/B 0.625 11/30/27
2,700,000.000 2,360,390.620
US T N/B 0.625 12/31/27
3,320,000.000 2,896,051.560
US T N/B 0.75 01/31/28
4,380,000.000 3,837,632.780
US T N/B 0.75 03/31/26
3,220,000.000 2,953,343.740
US T N/B 0.75 04/30/26
3,700,000.000 3,387,234.370
US T N/B 0.75 05/31/26
3,230,000.000 2,950,403.120
US T N/B 0.75 08/31/26
4,750,000.000 4,312,665.980
US T N/B 0.75 11/15/24
2,610,000.000 2,477,460.930
US T N/B 0.75 12/31/23
1,990,000.000 1,930,066.790
US T N/B 0.875 01/31/24
200,000.000 194,007.810
US T N/B 0.875 06/30/26
3,310,000.000 3,034,339.050
US T N/B 0.875 09/30/26
3,110,000.000 2,833,865.980
US T N/B 0.875 11/15/30
7,000,000.000 5,839,804.660
US T N/B 1.0 07/31/28
3,770,000.000 3,315,832.810
US T N/B 1.0 12/15/24
4,610,000.000 4,397,147.620
US T N/B 1.125 01/15/25
4,910,000.000 4,687,899.190
US T N/B 1.125 02/15/31
7,760,000.000 6,589,937.480
US T N/B 1.125 02/28/25
2,980,000.000 2,837,984.370
US T N/B 1.125 02/28/27
1,100,000.000 1,005,941.400
US T N/B 1.125 02/29/28
3,860,000.000 3,454,096.870
US T N/B 1.125 05/15/40
2,600,000.000 1,796,437.500
US T N/B 1.125 08/15/40
3,160,000.000 2,168,303.100
108/259
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.125 08/31/28
3,730,000.000 3,303,672.630
US T N/B 1.125 10/31/26
2,390,000.000 2,198,893.350
US T N/B 1.25 03/31/28
3,610,000.000 3,251,820.300
US T N/B 1.25 04/30/28
4,010,000.000 3,606,493.750
US T N/B 1.25 05/15/50
4,370,000.000 2,749,685.930
US T N/B 1.25 05/31/28
4,900,000.000 4,393,539.030
US T N/B 1.25 06/30/28
3,710,000.000 3,321,899.200
US T N/B 1.25 07/31/23
350,000.000 345,132.810
US T N/B 1.25 08/15/31
8,630,000.000 7,341,905.000
US T N/B 1.25 08/31/24
2,870,000.000 2,770,446.870
US T N/B 1.25 09/30/28
3,980,000.000 3,545,309.370
US T N/B 1.25 11/30/26
3,700,000.000 3,419,464.810
US T N/B 1.25 12/31/26
3,890,000.000 3,587,917.180
US T N/B 1.375 01/31/25
750,000.000 720,175.770
US T N/B 1.375 06/30/23
3,830,000.000 3,792,298.430
US T N/B 1.375 08/15/50
4,870,000.000 3,170,636.280
US T N/B 1.375 08/31/23
370,000.000 365,071.480
US T N/B 1.375 08/31/26
1,100,000.000 1,026,351.550
US T N/B 1.375 09/30/23
1,830,000.000 1,802,978.890
US T N/B 1.375 10/31/28
4,710,000.000 4,222,809.370
US T N/B 1.375 11/15/31
6,990,000.000 5,991,740.620
US T N/B 1.375 11/15/40
3,190,000.000 2,285,086.690
US T N/B 1.375 12/31/28
1,500,000.000 1,342,382.800
US T N/B 1.5 01/31/27
5,940,000.000 5,536,033.530
US T N/B 1.5 02/15/25
4,550,000.000 4,378,308.570
US T N/B 1.5 02/15/30
3,730,000.000 3,321,448.430
US T N/B 1.5 02/29/24
4,000,000.000 3,918,125.000
US T N/B 1.5 08/15/26
3,730,000.000 3,499,934.740
US T N/B 1.5 10/31/24
2,760,000.000 2,672,887.500
US T N/B 1.5 11/30/24
2,300,000.000 2,225,070.300
US T N/B 1.5 11/30/28
4,000,000.000 3,610,000.000
US T N/B 1.625 02/15/26
2,890,000.000 2,747,757.800
US T N/B 1.625 04/30/23
3,320,000.000 3,303,918.750
US T N/B 1.625 05/15/26
3,670,000.000 3,479,045.300
US T N/B 1.625 05/15/31
7,640,000.000 6,754,535.900
US T N/B 1.625 05/31/23
3,100,000.000 3,081,835.910
US T N/B 1.625 08/15/29
3,960,000.000 3,581,943.740
US T N/B 1.625 09/30/26
2,150,000.000 2,025,703.120
US T N/B 1.625 10/31/23
2,800,000.000 2,764,234.360
US T N/B 1.625 10/31/26
1,710,000.000 1,610,071.870
US T N/B 1.625 11/15/50
4,780,000.000 3,328,075.000
US T N/B 1.625 11/30/26
1,810,000.000 1,701,965.620
US T N/B 1.75 01/31/29
3,000,000.000 2,748,984.360
US T N/B 1.75 03/15/25
4,000,000.000 3,872,812.480
US T N/B 1.75 05/15/23
3,510,000.000 3,495,877.710
US T N/B 1.75 06/30/24
1,340,000.000 1,312,048.430
US T N/B 1.75 07/31/24
1,990,000.000 1,946,002.330
US T N/B 1.75 08/15/41
4,430,000.000 3,361,262.500
US T N/B 1.75 11/15/29
2,050,000.000 1,866,781.250
109/259
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.75 12/31/24
1,990,000.000 1,933,253.890
US T N/B 1.75 12/31/26
2,110,000.000 1,991,312.500
US T N/B 1.875 02/15/32
4,350,000.000 3,895,628.870
US T N/B 1.875 02/15/41
4,650,000.000 3,639,714.800
US T N/B 1.875 02/15/51
4,720,000.000 3,504,968.710
US T N/B 1.875 02/28/27
3,610,000.000 3,422,308.180
US T N/B 1.875 02/28/29
2,000,000.000 1,846,718.740
US T N/B 1.875 06/30/26
1,880,000.000 1,795,840.600
US T N/B 1.875 07/31/26
2,780,000.000 2,655,334.370
US T N/B 1.875 08/31/24
820,000.000 803,151.550
US T N/B 1.875 11/15/51
5,070,000.000 3,770,812.500
US T N/B 2.0 02/15/25
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US T N/B 2.375 08/15/24
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110/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.375 11/15/49
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US T N/B 3.0 09/30/25
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111/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 3.0 10/31/25
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US T N/B 3.125 11/15/41
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ド
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07/31/31
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10/22/26
112/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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UK TREASURY 2.5 07/22/65
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113/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 2.75
480,000.000 492,960.000
09/07/24
UK TREASURY 3.25
1,250,000.000 1,463,187.500
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
1,250,000.000 1,526,037.500
UK TREASURY 3.5 07/22/68
840,000.000 1,212,949.920
UK TREASURY 3.75
1,000,000.000 1,347,300.000
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
900,000.000 1,353,357.000
UK TREASURY 4.25
1,100,000.000 1,369,225.000
03/07/36
UK TREASURY 4.25
1,170,000.000 1,408,172.220
06/07/32
UK TREASURY 4.25
800,000.000 1,032,404.800
09/07/39
UK TREASURY 4.25
780,000.000 884,091.000
12/07/27
UK TREASURY 4.25
1,070,000.000 1,395,558.200
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,200,000.000 1,652,748.000
12/07/46
UK TREASURY 4.25
917,000.000 1,300,929.560
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,212,000.000 1,826,484.000
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
300,000.000 376,638.000
UK TREASURY 4.5 12/07/42
1,195,000.000 1,637,819.200
UK TREASURY 4.75
1,095,000.000 1,343,444.550
12/07/30
UK TREASURY 4.75
1,080,000.000 1,460,732.400
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
965,000.000 1,054,487.530
UK TREASURY 6.0 12/07/28
680,000.000 857,613.540
イギリス・ポンド 小計 51,264,000.000 54,274,092.800
(8,250,428,160) (8,734,872,495)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 0.4
200,000.000 193,425.400
シュケル
10/31/24
ISRAEL FIXED BOND 0.5
260,000.000 246,351.820
02/27/26
ISRAEL FIXED BOND 0.5
320,000.000 307,881.280
04/30/25
ISRAEL FIXED BOND 1.0
2,860,000.000 2,599,465.440
03/31/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5
800,000.000 671,730.400
05/31/37
ISRAEL FIXED BOND 1.5
160,000.000 160,317.440
11/30/23
ISRAEL FIXED BOND 1.75
2,300,000.000 2,291,048.400
08/31/25
114/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL FIXED BOND 2.0
2,500,000.000 2,498,270.000
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 2.25
1,460,000.000 1,466,942.300
09/28/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75
2,600,000.000 2,701,816.000
03/31/24
ISRAEL FIXED BOND 3.75
1,700,000.000 1,891,845.000
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 5.5
1,530,000.000 2,122,939.260
01/31/42
ISRAEL FIXED BOND 6.25
220,000.000 259,909.100
10/30/26
イスラエル・シュケル 小計
16,910,000.000 17,411,941.840
(649,956,142) (669,248,879)
オーストラリ AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
1,390,000.000 1,300,228.170
ア・ドル
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25
1,450,000.000 1,311,955.210
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26
1,310,000.000 1,167,473.710
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31
1,700,000.000 1,362,998.290
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
1,670,000.000 1,368,679.390
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32
2,130,000.000 1,732,842.640
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
1,610,000.000 1,366,218.590
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51
920,000.000 577,300.000
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32
1,140,000.000 966,855.820
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
800,000.000 751,600.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
1,810,000.000 1,695,936.330
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
1,160,000.000 1,159,974.570
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
900,000.000 773,890.320
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
650,000.000 593,846.620
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
1,650,000.000 1,605,202.500
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
270,000.000 260,884.260
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
1,550,000.000 1,478,545.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
1,380,000.000 1,198,543.640
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
490,000.000 493,234.630
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
1,200,000.000 1,192,542.390
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
620,000.000 582,914.100
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
930,000.000 941,001.980
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
2,160,000.000 2,248,082.850
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
1,030,000.000 1,124,558.120
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
530,000.000 567,046.620
オーストラリア・ドル 小計 30,450,000.000 27,822,355.750
(2,792,265,000) (2,551,310,022)
オフショア・人 CHINA GOVERNMENT BOND
17,500,000.000 17,422,868.750
民元
2.26 02/24/25
CHINA GOVERNMENT BOND
12,000,000.000 11,990,460.000
2.28 03/17/24
CHINA GOVERNMENT BOND
15,300,000.000 15,340,445.550
2.47 09/02/24
CHINA GOVERNMENT BOND
17,000,000.000 17,075,395.000
2.56 10/21/23
115/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA GOVERNMENT BOND
6,600,000.000 6,498,246.480
2.68 05/21/30
CHINA GOVERNMENT BOND
26,600,000.000 26,707,354.940
2.69 08/12/26
CHINA GOVERNMENT BOND
11,000,000.000 10,936,628.670
2.75 02/17/32
CHINA GOVERNMENT BOND
9,000,000.000 8,976,771.090
2.8 03/24/29
CHINA GOVERNMENT BOND
4,100,000.000 4,112,139.280
2.89 11/18/31
CHINA GOVERNMENT BOND
15,600,000.000 15,685,722.000
2.91 10/14/28
CHINA GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,010,680.000
3.02 05/27/31
CHINA GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,604,579.650
3.28 12/03/27
CHINA GOVERNMENT BOND
14,150,000.000 14,634,425.250
3.53 10/18/51
CHINA GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,232,112.260
3.72 04/12/51
オフショア・人民元 小計 155,450,000.000 156,227,828.920
(3,018,543,645) (3,033,647,605)
カナダ・ドル CANADA 0.25 03/01/26
1,010,000.000 915,727.610
CANADA 0.25 04/01/24
1,500,000.000 1,433,262.000
CANADA 0.25 05/01/23
1,000,000.000 978,655.000
CANADA 0.25 08/01/23
700,000.000 680,624.700
CANADA 0.5 09/01/25
1,910,000.000 1,769,424.000
CANADA 0.5 11/01/23
620,000.000 601,302.660
CANADA 0.5 12/01/30
1,800,000.000 1,449,090.000
CANADA 0.75 02/01/24
1,200,000.000 1,161,340.800
CANADA 1.0 06/01/27
700,000.000 638,910.300
CANADA 1.0 09/01/26
1,270,000.000 1,174,220.410
CANADA 1.25 03/01/25
700,000.000 671,682.900
CANADA 1.25 03/01/27
1,180,000.000 1,093,582.700
CANADA 1.25 06/01/30
2,250,000.000 1,957,821.750
CANADA 1.5 06/01/23
1,410,000.000 1,395,186.540
CANADA 1.5 06/01/26
700,000.000 664,374.900
CANADA 1.5 06/01/31
2,480,000.000 2,166,391.600
CANADA 1.5 09/01/24
440,000.000 428,145.960
CANADA 1.5 12/01/31
1,110,000.000 963,286.860
CANADA 1.75 12/01/53
1,440,000.000 1,064,507.040
CANADA 2.0 06/01/28
100,000.000 94,929.800
CANADA 2.0 06/01/32
500,000.000 451,488.000
CANADA 2.0 09/01/23
880,000.000 873,525.840
CANADA 2.0 12/01/51
2,500,000.000 1,993,477.500
CANADA 2.25 03/01/24
900,000.000 893,602.800
CANADA 2.25 06/01/25
1,130,000.000 1,113,187.860
CANADA 2.25 06/01/29
730,000.000 695,162.210
CANADA 2.5 06/01/24
1,270,000.000 1,264,973.340
116/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADA 2.75 12/01/48
680,000.000 640,777.600
CANADA 2.75 12/01/64
490,000.000 450,532.950
CANADA 3.5 12/01/45
720,000.000 765,455.040
CANADA 4.0 06/01/41
630,000.000 704,580.030
CANADA 5.0 06/01/37
450,000.000 547,328.250
CANADA 5.75 06/01/29
1,090,000.000 1,278,868.660
CANADA 5.75 06/01/33
610,000.000 756,352.420
カナダ・ドル 小計 36,100,000.000 33,731,780.030
(3,648,988,000) (3,409,608,325)
シンガポール・ SINGAPORE 0.5 11/01/25
350,000.000 327,775.000
ドル
SINGAPORE 1.625 07/01/31
350,000.000 318,076.930
SINGAPORE 1.875 03/01/50
490,000.000 401,800.000
SINGAPORE 1.875 10/01/51
290,000.000 237,786.950
SINGAPORE 2.0 02/01/24
280,000.000 279,368.600
SINGAPORE 2.125 06/01/26
370,000.000 364,413.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36
590,000.000 547,006.700
SINGAPORE 2.375 06/01/25
440,000.000 440,000.000
SINGAPORE 2.375 07/01/39
180,000.000 166,320.000
SINGAPORE 2.625 05/01/28
420,000.000 419,160.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
500,000.000 487,000.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
460,000.000 450,498.700
SINGAPORE 2.75 07/01/23
700,000.000 706,086.010
SINGAPORE 2.875 07/01/29
550,000.000 555,225.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
490,000.000 493,675.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24
260,000.000 264,030.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33
380,000.000 399,190.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27
800,000.000 832,352.000
シンガポール・ドル 小計 7,900,000.000 7,689,763.890
(743,469,000) (723,683,680)
スウェーデン・ SWEDEN 0.125 05/12/31
3,040,000.000 2,584,703.010
クローナ
SWEDEN 0.75 05/12/28
2,890,000.000 2,700,112.550
SWEDEN 0.75 11/12/29
3,170,000.000 2,904,604.430
SWEDEN 1.0 11/12/26
3,920,000.000 3,776,449.600
SWEDEN 1.5 11/13/23
5,780,000.000 5,790,635.200
SWEDEN 2.25 06/01/32
3,200,000.000 3,281,232.000
SWEDEN 2.5 05/12/25
8,540,000.000 8,729,837.360
SWEDEN 3.5 03/30/39
3,900,000.000 4,703,947.950
スウェーデン・クローナ 小計 34,440,000.000 34,471,522.100
(451,164,000) (451,576,940)
デンマーク・ク DENMARK 0.0 11/15/24
1,010,000.000 992,112.900
ローネ
DENMARK 0.0 11/15/31
4,080,000.000 3,550,901.520
DENMARK 0.25 11/15/52
2,370,000.000 1,641,284.250
DENMARK 0.5 11/15/27
7,030,000.000 6,774,377.590
DENMARK 0.5 11/15/29
5,750,000.000 5,402,700.000
DENMARK 1.75 11/15/25
5,540,000.000 5,696,637.960
DENMARK 4.5 11/15/39
7,950,000.000 11,515,334.090
117/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デンマーク・クローネ 小計
33,730,000.000 35,573,348.310
(624,005,000) (658,106,944)
ノルウェー・ク NORWAY 1.25 09/17/31
1,650,000.000 1,419,049.500
ローネ
NORWAY 1.375 08/19/30
4,310,000.000 3,816,936.000
NORWAY 1.5 02/19/26
4,400,000.000 4,198,722.000
NORWAY 1.75 02/17/27
2,400,000.000 2,284,788.000
NORWAY 1.75 03/13/25
6,790,000.000 6,616,379.700
NORWAY 1.75 09/06/29
3,420,000.000 3,155,107.320
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 1,980,265.500
NORWAY 2.0 05/24/23
1,800,000.000 1,802,874.600
NORWAY 2.125 05/18/32
1,700,000.000 1,574,710.000
NORWAY 3.0 03/14/24
6,290,000.000 6,357,182.230
ノルウェー・クローネ 小計 34,830,000.000 33,206,014.850
(477,519,300) (455,254,464)
ポーランド・ズ POLAND 0.25 10/25/26
1,880,000.000 1,398,720.000
ロチ
POLAND 0.75 04/25/25
1,970,000.000 1,650,860.000
POLAND 07/25/24
810,000.000 702,033.240
POLAND 1.25 10/25/30
2,980,000.000 1,959,946.000
POLAND 1.75 04/25/32
1,400,000.000 919,380.000
POLAND 2.25 10/25/24
2,620,000.000 2,348,502.500
POLAND 2.5 04/25/24
690,000.000 638,933.100
POLAND 2.5 07/25/26
2,790,000.000 2,329,231.500
POLAND 2.5 07/25/27
2,360,000.000 1,899,328.000
POLAND 2.75 04/25/28
3,390,000.000 2,707,254.000
POLAND 2.75 10/25/29
710,000.000 544,179.500
POLAND 3.25 07/25/25
2,780,000.000 2,479,134.500
POLAND 4.0 10/25/23
2,740,000.000 2,646,018.000
POLAND 5.75 04/25/29
1,440,000.000 1,358,856.000
ポーランド・ズロチ 小計 28,560,000.000 23,582,376.340
(834,226,176) (688,831,780)
マレーシア・リ
MALAYSIA 2.632 04/15/31
1,000,000.000 857,162.960
ンギット
MALAYSIA 3.478 06/14/24
1,000,000.000 996,335.080
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 1,927,179.000
MALAYSIA 3.757 05/22/40
1,300,000.000 1,113,606.830
MALAYSIA 3.828 07/05/34
2,000,000.000 1,808,701.610
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,660,000.000 1,539,426.260
MALAYSIA 3.882 03/14/25
300,000.000 300,083.100
MALAYSIA 3.885 08/15/29
400,000.000 382,955.660
MALAYSIA 3.892 03/15/27
600,000.000 588,927.430
MALAYSIA 3.899 11/16/27
1,430,000.000 1,398,080.950
MALAYSIA 3.9 11/30/26
740,000.000 731,918.130
MALAYSIA 3.955 09/15/25
2,700,000.000 2,691,483.250
MALAYSIA 4.059 09/30/24
900,000.000 904,646.610
MALAYSIA 4.181 07/15/24
1,730,000.000 1,744,804.120
MALAYSIA 4.232 06/30/31
300,000.000 291,168.240
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,070,000.000 3,104,390.750
118/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA 4.498 04/15/30
2,000,000.000 1,983,584.570
MALAYSIA 4.642 11/07/33
500,000.000 495,257.760
MALAYSIA 4.736 03/15/46
300,000.000 285,350.490
MALAYSIA 4.762 04/07/37
1,700,000.000 1,682,395.910
MALAYSIA 4.893 06/08/38
120,000.000 119,401.190
MALAYSIA 4.921 07/06/48
3,150,000.000 3,047,402.210
MALAYSIA 4.935 09/30/43
1,600,000.000 1,576,063.630
マレーシア・リンギット 小計 30,500,000.000 29,570,325.740
(911,684,650) (883,895,478)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 10.0
5,085,000.000 5,397,666.980
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
21,822,000.000 22,313,931.150
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
26,132,000.000 23,413,258.850
03/05/26
MEXICAN BONDS 7.5
21,546,000.000 20,219,779.910
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
18,748,000.000 17,139,796.560
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
16,487,000.000 14,071,159.890
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
7,315,000.000 6,513,861.200
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
20,670,000.000 20,239,650.600
09/05/24
MEXICAN BONDS 8.0
15,371,000.000 13,354,659.090
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
15,151,000.000 14,950,889.060
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
20,159,000.000 19,545,474.130
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
15,642,000.000 14,638,773.730
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 204,128,000.000 191,798,901.150
(1,321,259,306) (1,241,456,747)
ユーロ AUSTRIA 0.0 02/20/30
850,000.000 759,904.250
AUSTRIA 0.0 02/20/31
610,000.000 533,746.380
AUSTRIA 0.0 04/20/25
330,000.000 322,957.140
AUSTRIA 0.0 10/20/28
250,000.000 229,466.250
AUSTRIA 0.0 10/20/40
420,000.000 300,930.000
AUSTRIA 0.25 10/20/36
170,000.000 137,292.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29
570,000.000 539,379.600
AUSTRIA 0.5 04/20/27
690,000.000 671,464.530
AUSTRIA 0.7 04/20/71
250,000.000 154,934.250
AUSTRIA 0.75 02/20/28
835,000.000 815,618.170
AUSTRIA 0.75 03/20/51
530,000.000 408,379.840
AUSTRIA 0.75 10/20/26
850,000.000 839,499.100
AUSTRIA 0.85 06/30/20
300,000.000 156,110.360
AUSTRIA 07/15/23
750,000.000 749,745.000
AUSTRIA 07/15/24
850,000.000 842,413.750
119/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRIA 1.2 10/20/25
820,000.000 830,457.460
AUSTRIA 1.5 02/20/47
490,000.000 468,427.260
AUSTRIA 1.5 11/02/86
180,000.000 145,980.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
740,000.000 760,694.100
AUSTRIA 1.75 10/20/23
900,000.000 922,086.000
AUSTRIA 2.1 09/20/17
440,000.000 443,278.440
AUSTRIA 2.4 05/23/34
720,000.000 779,868.130
AUSTRIA 3.15 06/20/44
490,000.000 624,409.450
AUSTRIA 3.8 01/26/62
280,000.000 433,183.160
AUSTRIA 4.15 03/15/37
840,000.000 1,115,100.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
710,000.000 819,156.110
AUSTRIA 6.25 07/15/27
755,000.000 952,908.150
BELGIUM 0.0 10/22/27
580,000.000 545,484.200
BELGIUM 0.0 10/22/31
940,000.000 806,115.800
BELGIUM 0.1 06/22/30
1,000,000.000 896,500.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
810,000.000 812,227.500
BELGIUM 0.4 06/22/40
480,000.000 360,913.920
BELGIUM 0.5 10/22/24
1,090,000.000 1,088,689.820
BELGIUM 0.65 06/22/71
390,000.000 211,934.600
BELGIUM 0.8 06/22/25
1,270,000.000 1,273,110.230
BELGIUM 0.8 06/22/27
1,210,000.000 1,192,733.300
BELGIUM 0.8 06/22/28
560,000.000 550,424.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
1,070,000.000 1,038,381.500
BELGIUM 1.0 06/22/26
1,030,000.000 1,034,255.960
BELGIUM 1.0 06/22/31
1,270,000.000 1,210,208.400
BELGIUM 1.25 04/22/33
810,000.000 778,037.400
BELGIUM 1.4 06/22/53
320,000.000 264,769.280
BELGIUM 1.45 06/22/37
530,000.000 493,960.530
BELGIUM 1.6 06/22/47
800,000.000 721,688.000
BELGIUM 1.7 06/22/50
800,000.000 729,837.600
BELGIUM 1.9 06/22/38
760,000.000 752,544.400
BELGIUM 2.15 06/22/66
500,000.000 505,400.000
BELGIUM 2.25 06/22/23
830,000.000 851,841.450
BELGIUM 2.25 06/22/57
390,000.000 400,886.850
BELGIUM 2.6 06/22/24
1,020,000.000 1,067,121.130
BELGIUM 3.0 06/22/34
730,000.000 824,225.480
BELGIUM 3.75 06/22/45
740,000.000 963,313.500
BELGIUM 4.0 03/28/32
730,000.000 886,768.230
BELGIUM 4.25 03/28/41
820,000.000 1,096,055.460
BELGIUM 4.5 03/28/26
610,000.000 696,600.480
BELGIUM 5.0 03/28/35
1,120,000.000 1,518,476.960
BELGIUM 5.5 03/28/28
1,050,000.000 1,313,603.550
BUNDESOBL 0.0 04/10/26
1,800,000.000 1,748,628.000
BUNDESOBL 0.0 04/11/25
1,590,000.000 1,563,677.550
BUNDESOBL 0.0 04/16/27
660,000.000 632,520.900
BUNDESOBL 0.0 10/09/26
1,260,000.000 1,215,169.200
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
1,750,000.000 1,710,520.000
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
670,000.000 655,990.300
BUNDESOBL 04/05/24
1,860,000.000 1,848,717.240
120/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNDESOBL 10/13/23
1,540,000.000 1,539,245.400
BUNDESOBL 10/18/24
1,920,000.000 1,897,699.200
BUNDESSCHAT 0.0 03/15/24
1,500,000.000 1,490,880.000
BUNDESSCHAT 0.0 12/15/23
60,000.000 59,850.060
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
2,020,000.000 1,866,015.400
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31
1,940,000.000 1,766,370.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32
910,000.000 814,083.270
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35
1,560,000.000 1,324,908.000
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36
2,310,000.000 1,934,694.300
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
2,130,000.000 1,954,573.200
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
590,000.000 542,109.700
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
1,290,000.000 1,164,057.300
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
500,000.000 452,334.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
2,120,000.000 1,505,361.120
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
480,000.000 343,377.600
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52
990,000.000 679,268.700
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27
1,320,000.000 1,255,834.800
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28
1,000,000.000 940,284.000
DEUTSCHLAND 0.25
2,330,000.000 2,267,090.000
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
1,780,000.000 1,696,389.840
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
1,810,000.000 1,732,803.500
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
1,900,000.000 1,897,416.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
2,010,000.000 1,993,920.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
1,640,000.000 1,600,935.200
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
1,210,000.000 1,186,870.850
DEUTSCHLAND 08/15/26
1,980,000.000 1,916,671.680
DEUTSCHLAND 08/15/29
1,890,000.000 1,758,263.220
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24
1,540,000.000 1,559,453.280
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
640,000.000 647,296.000
DEUTSCHLAND 1.25
1,450,000.000 1,466,856.250
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
1,220,000.000 1,240,229.550
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24
2,230,000.000 2,280,806.090
DEUTSCHLAND 1.75
2,150,000.000 2,206,244.000
02/15/24
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
3,290,000.000 3,375,418.270
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
1,900,000.000 2,383,892.000
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
2,190,000.000 2,806,320.750
DEUTSCHLAND 3.25
1,650,000.000 2,248,521.000
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
1,830,000.000 2,513,947.860
DEUTSCHLAND 4.25
1,130,000.000 1,654,647.700
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
160,000.000 196,380.800
07/04/28
121/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 4.75
1,330,000.000 1,869,793.800
07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
1,410,000.000 2,213,150.100
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
1,520,000.000 2,076,760.800
DEUTSCHLAND 5.625
1,310,000.000 1,650,128.400
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
910,000.000 1,001,491.400
01/04/24
DEUTSCHLAND 6.25
780,000.000 1,080,268.800
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
850,000.000 1,089,385.500
FINLAND 0.0 09/15/24
220,000.000 217,348.120
FINLAND 0.0 09/15/30
210,000.000 186,095.280
FINLAND 0.125 04/15/36
290,000.000 233,026.020
FINLAND 0.125 04/15/52
250,000.000 158,373.750
FINLAND 0.125 09/15/31
300,000.000 262,944.900
FINLAND 0.25 09/15/40
290,000.000 221,792.000
FINLAND 0.5 04/15/26
460,000.000 452,305.120
FINLAND 0.5 04/15/43
150,000.000 116,823.300
FINLAND 0.5 09/15/27
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FINLAND 0.5 09/15/28
240,000.000 229,060.800
FINLAND 0.5 09/15/29
450,000.000 423,743.400
FINLAND 0.75 04/15/31
200,000.000 187,925.600
FINLAND 0.875 09/15/25
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FINLAND 09/15/23
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FINLAND 1.125 04/15/34
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FINLAND 1.375 04/15/47
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FINLAND 2.0 04/15/24
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FINLAND 2.625 07/04/42
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FINLAND 2.75 07/04/28
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FINLAND 4.0 07/04/25
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FRANCE OAT 0.0 02/25/24
1,620,000.000 1,610,586.180
FRANCE OAT 0.0 02/25/25
1,000,000.000 979,486.000
FRANCE OAT 0.0 02/25/26
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FRANCE OAT 0.0 02/25/27
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FRANCE OAT 0.0 05/25/32
800,000.000 677,040.000
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
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FRANCE OAT 0.0 11/25/30
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FRANCE OAT 0.0 11/25/31
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FRANCE OAT 0.25 11/25/26
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FRANCE OAT 0.5 05/25/25
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FRANCE OAT 0.5 05/25/26
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FRANCE OAT 0.5 05/25/29
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FRANCE OAT 0.5 05/25/40
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FRANCE OAT 0.5 05/25/72
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FRANCE OAT 0.5 06/25/44
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FRANCE OAT 0.75 05/25/28
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FRANCE OAT 0.75 05/25/52
2,160,000.000 1,536,222.240
122/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE OAT 0.75 05/25/53
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FRANCE OAT 0.75 11/25/28
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FRANCE OAT 03/25/24
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FRANCE OAT 03/25/25
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FRANCE OAT 1.0 05/25/27
2,870,000.000 2,855,707.400
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
2,740,000.000 2,753,689.040
FRANCE OAT 1.25 05/25/34
2,760,000.000 2,597,438.760
FRANCE OAT 1.25 05/25/36
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FRANCE OAT 1.5 05/25/31
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FRANCE OAT 1.5 05/25/50
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FRANCE OAT 1.75 05/25/23
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FRANCE OAT 1.75 05/25/66
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FRANCE OAT 1.75 06/25/39
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FRANCE OAT 1.75 11/25/24
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FRANCE OAT 2.0 05/25/48
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FRANCE OAT 2.25 05/25/24
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FRANCE OAT 2.5 05/25/30
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FRANCE OAT 3.5 04/25/26
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FRANCE OAT 4.75 04/25/35
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FRANCE OAT 5.5 04/25/29
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FRANCE OAT 5.75 10/25/32
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FRANCE OAT 6.0 10/25/25
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IRISH 0.0 10/18/31
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IRISH 0.2 05/15/27
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IRISH 0.2 10/18/30
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IRISH 0.4 05/15/35
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IRISH 0.55 04/22/41
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IRISH 0.9 05/15/28
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IRISH 1.0 05/15/26
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IRISH 1.1 05/15/29
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IRISH 1.3 05/15/33
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IRISH 1.35 03/18/31
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IRISH 1.5 05/15/50
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IRISH 1.7 05/15/37
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IRISH 2.0 02/18/45
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IRISH 2.4 05/15/30
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IRISH 3.4 03/18/24
420,000.000 443,460.360
IRISH 5.4 03/13/25
860,000.000 972,890.650
ITALY BTPS 0.0 01/15/24
1,000,000.000 982,600.000
ITALY BTPS 0.0 04/01/26
990,000.000 912,978.000
ITALY BTPS 0.0 04/15/24
1,400,000.000 1,365,700.000
ITALY BTPS 0.0 08/01/26
1,250,000.000 1,141,500.000
123/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 0.0 12/15/24
1,360,000.000 1,302,132.000
ITALY BTPS 0.25 03/15/28
1,460,000.000 1,284,070.000
ITALY BTPS 0.3 08/15/23
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ITALY BTPS 0.35 02/01/25
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ITALY BTPS 0.45 02/15/29
1,200,000.000 1,035,060.000
ITALY BTPS 0.5 02/01/26
1,610,000.000 1,525,402.550
ITALY BTPS 0.5 07/15/28
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ITALY BTPS 0.6 06/15/23
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ITALY BTPS 0.6 08/01/31
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ITALY BTPS 0.65 10/15/23
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ITALY BTPS 0.85 01/15/27
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ITALY BTPS 0.9 04/01/31
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ITALY BTPS 0.95 03/01/37
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ITALY BTPS 0.95 06/01/32
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ITALY BTPS 0.95 08/01/30
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ITALY BTPS 0.95 09/15/27
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ITALY BTPS 0.95 12/01/31
1,300,000.000 1,071,915.000
ITALY BTPS 1.1 04/01/27
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ITALY BTPS 1.25 12/01/26
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ITALY BTPS 1.35 04/01/30
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ITALY BTPS 1.45 03/01/36
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ITALY BTPS 1.45 11/15/24
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ITALY BTPS 1.5 04/30/45
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ITALY BTPS 1.5 06/01/25
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ITALY BTPS 1.6 06/01/26
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ITALY BTPS 1.65 12/01/30
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ITALY BTPS 1.7 09/01/51
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ITALY BTPS 1.75 07/01/24
1,200,000.000 1,208,688.000
ITALY BTPS 1.8 03/01/41
1,360,000.000 1,072,632.000
ITALY BTPS 1.85 05/15/24
990,000.000 1,001,880.000
ITALY BTPS 1.85 07/01/25
1,140,000.000 1,140,000.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
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ITALY BTPS 2.0 12/01/25
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ITALY BTPS 2.05 08/01/27
1,040,000.000 1,025,828.960
ITALY BTPS 2.1 07/15/26
890,000.000 890,660.380
ITALY BTPS 2.15 03/01/72
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ITALY BTPS 2.15 09/01/52
440,000.000 337,172.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
690,000.000 687,999.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/36
860,000.000 767,550.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/33
1,330,000.000 1,246,940.170
ITALY BTPS 2.45 09/01/50
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ITALY BTPS 2.45 10/01/23
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ITALY BTPS 2.5 11/15/25
1,350,000.000 1,376,568.000
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
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ITALY BTPS 2.7 03/01/47
1,330,000.000 1,199,128.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
700,000.000 605,640.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
1,240,000.000 1,258,538.000
124/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 2.95 09/01/38
1,100,000.000 1,067,660.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
1,610,000.000 1,641,422.370
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
1,000,000.000 975,156.000
ITALY BTPS 3.25 09/01/46
1,180,000.000 1,174,810.360
ITALY BTPS 3.35 03/01/35
1,230,000.000 1,252,078.500
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
1,190,000.000 1,217,661.550
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
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ITALY BTPS 3.75 09/01/24
1,620,000.000 1,705,817.220
ITALY BTPS 3.85 09/01/49
100,000.000 108,873.400
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
1,980,000.000 2,166,912.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
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ITALY BTPS 4.5 03/01/26
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ITALY BTPS 4.5 05/01/23
1,990,000.000 2,072,588.980
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
2,290,000.000 2,409,057.100
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
1,680,000.000 1,897,912.800
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
1,110,000.000 1,364,145.600
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
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ITALY BTPS 5.0 08/01/34
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ITALY BTPS 5.0 08/01/39
1,600,000.000 1,963,840.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
1,550,000.000 1,915,955.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
2,440,000.000 2,874,076.000
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
1,530,000.000 1,901,790.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
1,780,000.000 2,218,414.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
1,210,000.000 1,473,538.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
350,000.000 427,280.000
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,270,000.000 1,422,527.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/27
920,000.000 879,631.320
NETHERLANDS 0.0 01/15/29
220,000.000 203,164.060
NETHERLANDS 0.0 01/15/38
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NETHERLANDS 0.0 01/15/52
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NETHERLANDS 0.0 07/15/30
900,000.000 811,620.000
NETHERLANDS 0.0 07/15/31
700,000.000 620,596.900
NETHERLANDS 0.25
1,360,000.000 1,340,565.600
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
910,000.000 850,786.300
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
760,000.000 641,534.240
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
1,360,000.000 1,339,532.000
NETHERLANDS 0.75
1,160,000.000 1,144,514.000
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
1,140,000.000 1,115,969.940
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/24
1,440,000.000 1,434,003.840
NETHERLANDS 1.75
560,000.000 572,076.960
07/15/23
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
1,770,000.000 1,829,378.190
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
1,020,000.000 1,126,877.640
NETHERLANDS 2.75
1,580,000.000 2,029,260.360
01/15/47
125/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS 3.75
1,290,000.000 1,780,089.060
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
1,190,000.000 1,575,203.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
1,020,000.000 1,274,898.000
SPAIN 0.0 01/31/25
1,590,000.000 1,547,070.000
SPAIN 0.0 01/31/26
1,370,000.000 1,304,642.780
SPAIN 0.0 01/31/27
230,000.000 214,084.000
SPAIN 0.0 01/31/28
1,160,000.000 1,061,748.000
SPAIN 0.0 04/30/23
1,000,000.000 999,940.000
SPAIN 0.0 05/31/24
1,260,000.000 1,240,433.460
SPAIN 0.0 05/31/25
620,000.000 597,980.700
SPAIN 0.1 04/30/31
1,640,000.000 1,368,580.000
SPAIN 0.25 07/30/24
1,270,000.000 1,254,304.070
SPAIN 0.35 07/30/23
1,690,000.000 1,693,917.420
SPAIN 0.5 04/30/30
1,900,000.000 1,704,689.500
SPAIN 0.5 10/31/31
1,640,000.000 1,408,141.720
SPAIN 0.6 10/31/29
1,530,000.000 1,399,269.150
SPAIN 0.7 04/30/32
1,240,000.000 1,070,988.000
SPAIN 0.8 07/30/27
1,550,000.000 1,497,687.500
SPAIN 0.85 07/30/37
730,000.000 574,052.290
SPAIN 1.0 07/30/42
130,000.000 98,189.000
SPAIN 1.0 10/31/50
1,380,000.000 920,919.540
SPAIN 1.2 10/31/40
1,260,000.000 1,001,841.120
SPAIN 1.25 10/31/30
1,750,000.000 1,666,525.000
SPAIN 1.3 10/31/26
1,730,000.000 1,723,789.300
SPAIN 1.4 04/30/28
1,640,000.000 1,617,371.930
SPAIN 1.4 07/30/28
970,000.000 958,990.500
SPAIN 1.45 04/30/29
1,500,000.000 1,468,368.000
SPAIN 1.45 10/31/27
1,760,000.000 1,746,993.600
SPAIN 1.45 10/31/71
360,000.000 220,636.080
SPAIN 1.5 04/30/27
1,510,000.000 1,508,188.000
SPAIN 1.6 04/30/25
1,510,000.000 1,534,133.570
SPAIN 1.85 07/30/35
1,330,000.000 1,246,142.170
SPAIN 1.9 10/31/52
730,000.000 594,670.860
SPAIN 1.95 04/30/26
1,530,000.000 1,566,375.750
SPAIN 1.95 07/30/30
1,770,000.000 1,770,810.660
SPAIN 2.15 10/31/25
1,710,000.000 1,765,922.130
SPAIN 2.35 07/30/33
1,470,000.000 1,474,410.000
SPAIN 2.7 10/31/48
1,070,000.000 1,081,696.170
SPAIN 2.75 10/31/24
1,540,000.000 1,611,281.980
SPAIN 2.9 10/31/46
1,290,000.000 1,357,586.970
SPAIN 3.45 07/30/66
1,070,000.000 1,186,980.960
SPAIN 3.8 04/30/24
1,470,000.000 1,559,562.090
SPAIN 4.2 01/31/37
1,300,000.000 1,590,230.200
SPAIN 4.4 10/31/23
1,110,000.000 1,176,926.340
SPAIN 4.65 07/30/25
1,635,000.000 1,815,217.870
SPAIN 4.7 07/30/41
1,480,000.000 1,973,426.080
SPAIN 4.8 01/31/24
1,300,000.000 1,396,006.300
SPAIN 4.9 07/30/40
1,290,000.000 1,741,500.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 5.15 10/31/28
380,000.000 462,536.000
SPAIN 5.15 10/31/44
660,000.000 952,379.340
SPAIN 5.75 07/30/32
1,515,000.000 2,014,878.790
SPAIN 5.9 07/30/26
1,630,000.000 1,934,876.830
SPAIN 6.0 01/31/29
1,680,000.000 2,140,635.840
ユーロ 小計 430,552,000.000 437,263,620.110
(59,256,871,760) (60,180,592,036)
国債証券 合計
172,760,850,138.600 166,726,050,005
(172,760,850,139) (166,726,050,005)
合計 166,726,050,005
(166,726,050,005)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 250銘柄 46.68 49.81
イギリス・ポンド 国債証券 55銘柄 4.91 5.24
イスラエル・シュケル 国債証券 13銘柄 0.38 0.40
オーストラリア・ドル 国債証券 25銘柄 1.43 1.53
オフショア・人民元 国債証券 14銘柄 1.71 1.82
カナダ・ドル 国債証券 34銘柄 1.92 2.05
シンガポール・ドル 国債証券 18銘柄 0.41 0.43
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.25 0.27
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 0.37 0.39
ノルウェー・クローネ 国債証券 10銘柄 0.26 0.27
ポーランド・ズロチ 国債証券 14銘柄 0.39 0.41
マレーシア・リンギット 国債証券 23銘柄 0.50 0.53
メキシコ・ペソ 国債証券 12銘柄 0.70 0.74
ユーロ 国債証券 342銘柄 33.83 36.10
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年5月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 9,265,709,948
株式 342,399,039,710
派生商品評価勘定 2,899,720
未収配当金 4,684,405,626
438,075,000
差入委託証拠金
流動資産合計 356,790,130,004
資産合計 356,790,130,004
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 100,307,790
前受金 77,055,000
未払金 14,365,560
4,901,110,000
未払解約金
流動負債合計 5,092,838,350
負債合計 5,092,838,350
純資産の部
元本等
元本 111,720,693,843
剰余金
239,976,597,811
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 351,697,291,654
純資産合計 351,697,291,654
負債純資産合計 356,790,130,004
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年5月11日
項目
至 2022年5月9日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年5月9日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 111,902,695,114円
本額
同期中追加設定元本額 184,383,628,678円
同期中一部解約元本額 184,565,629,949円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン 561,857,238円
MHAM TOPIXオープン 2,678,856,718円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) 7,022,098,388円
One DC 国内株式インデックスファンド 21,154,373,018円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド 4,727,719,452円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 5,402,887円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 24,945,102円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 108,615,403円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 25,302,412円
17,567,875円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 13,951,068円
たわらノーロード TOPIX 1,403,669,929円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,169,373,970円
たわらノーロード バランス(堅実型) 44,033,153円
たわらノーロード バランス(標準型) 286,277,156円
439,936,062円
たわらノーロード バランス(積極型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 3,662,761円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 172,786,709円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 438,867,354円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 294,875,175円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 426,568,906円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 740,574円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 3,019,423円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 43,276,099円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 6,377,732円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 19,962,324円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 33,949,755,720円
Oneグローバルバランス 3,127,298円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 1,084,651,475円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,597,750,478円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,890,417,999円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 348,265,964円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 1,120,063,627円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,135,166,613円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 32,407,197円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 1,111,761,786円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 15,484,653円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 309,475,685円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 313,431,637円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 566,744,839円
投資のソムリエ 7,553,910,911円
クルーズコントロール 237,107,897円
投資のソムリエ<DC年金> 462,453,548円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 338,355,786円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 617,421,526円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 230,673,311円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,274,094,844円
44,473,788円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 21,902,857円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 1,605,438円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 134,923,980円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 380,459,421円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 558,141,239円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 297,597,660円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 42,416,231円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 19,631,621円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 14,849,802円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 129,399,754円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 2,079,167円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 22,877,436円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 23,382,532円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 21,508,092円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 14,348,403円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 22,560,843円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 18,836,219円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 10,989,111円
1-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 68,800,315円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 18,029,169円
1-07(適格機関投資家限定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 12,498,039円
1-08(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 20,503,849円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 12,636,763円
1-09(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 18,207,688円
1-12(適格機関投資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 193,263,877円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 33,301,365円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 38,131,400円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 39,090,198円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 6,914,190円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 18,506,299円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 51,789,549円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 99,094,348円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 4,791,937円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 26,230,433円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 5,479,776円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,237,384円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 6,954,582円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 29,537,097円
523,461,867円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 612,501,515円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,766,802,358円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 27,315,762円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 26,942,297円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 278,809,176円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 68,877,851円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 1,299,241円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 327,855,610円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 20,040,682円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 70,244,143円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 163,558,478円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 222,231,058円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 34,619,444円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 16,923,639円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 291,737,796円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 936,557,239円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 1,240,495,959円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 49,936,951円
投資家限定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
動的パッケージファンド<DC年金> 4,988,294円
コア資産形成ファンド 3,187,891円
MHAMトピックスファンド 722,316,815円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) 60,200,117円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 680,133,628円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 1,796,034,498円
計 111,720,693,843円
2. 受益権の総数 111,720,693,843口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年5月11日
項目
至 2022年5月9日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月9日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年5月9日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △10,289,734,528
合計 △10,289,734,528
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月8日から2022年5月9日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2022年5月9日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 9,109,635,000 - 9,012,385,000 △97,250,000
合計 9,109,635,000 - 9,012,385,000 △97,250,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年5月9日現在
1口当たり純資産額 3.1480円
(1万口当たり純資産額) (31,480円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年5月9日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
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極洋
6,400 3,260.00 20,864,000
日本水産 180,300 572.00 103,131,600
マルハニチロ 27,400 2,363.00 64,746,200
雪国まいたけ 13,500 1,000.00 13,500,000
カネコ種苗 5,300 1,799.00 9,534,700
サカタのタネ 21,400 4,380.00 93,732,000
ホクト 15,100 2,027.00 30,607,700
ホクリヨウ 2,700 667.00 1,800,900
ショーボンドホールディングス
24,800 5,370.00 133,176,000
ミライト・ホールディングス 59,500 1,834.00 109,123,000
タマホーム 11,200 2,650.00 29,680,000
サンヨーホームズ 2,300 740.00 1,702,000
日本アクア 7,400 592.00 4,380,800
ファーストコーポレーション 4,700 803.00 3,774,100
ベステラ 3,700 1,173.00 4,340,100
Robot Home 30,800 198.00 6,098,400
キャンディル
3,200 514.00 1,644,800
住石ホールディングス 32,300 178.00 5,749,400
日鉄鉱業 4,000 6,240.00 24,960,000
三井松島ホールディングス 7,700 1,960.00 15,092,000
INPEX 683,600 1,598.00 1,092,392,800
石油資源開発 21,700 2,701.00 58,611,700
K&Oエナジーグループ 8,000 1,660.00 13,280,000
ダイセキ環境ソリューション 3,600 980.00 3,528,000
第一カッター興業 4,400 1,331.00 5,856,400
明豊ファシリティワークス 6,000 679.00 4,074,000
安藤・間 89,200 899.00 80,190,800
東急建設 52,600 588.00 30,928,800
コムシスホールディングス 59,500 2,696.00 160,412,000
ビーアールホールディングス 24,500 300.00 7,350,000
高松コンストラクショングループ 10,800 2,182.00 23,565,600
東建コーポレーション 5,100 8,520.00 43,452,000
ソネック 2,100 993.00 2,085,300
ヤマウラ 8,800 929.00 8,175,200
オリエンタル白石 62,200 234.00 14,554,800
大成建設 113,100 3,505.00 396,415,500
大林組 416,600 888.00 369,940,800
清水建設 388,700 677.00 263,149,900
飛島建設 11,400 1,017.00 11,593,800
長谷工コーポレーション 122,800 1,395.00 171,306,000
松井建設 16,000 636.00 10,176,000
錢高組 1,500 3,690.00 5,535,000
鹿島建設 305,300 1,433.00 437,494,900
不動テトラ 9,100 1,551.00 14,114,100
大末建設 4,500 1,322.00 5,949,000
鉄建建設 9,100 1,855.00 16,880,500
西松建設 25,800 3,815.00 98,427,000
三井住友建設 96,100 420.00 40,362,000
大豊建設 6,200 4,465.00 27,683,000
佐田建設 9,500 445.00 4,227,500
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ナカノフドー建設
10,600 313.00 3,317,800
奥村組 24,100 3,115.00 75,071,500
東鉄工業 18,800 2,206.00 41,472,800
イチケン 3,100 1,829.00 5,669,900
富士ピー・エス 5,300 484.00 2,565,200
淺沼組 4,800 5,060.00 24,288,000
戸田建設 172,900 737.00 127,427,300
熊谷組 21,100 2,702.00 57,012,200
北野建設
2,600 2,112.00 5,491,200
植木組 3,700 1,391.00 5,146,700
矢作建設工業 18,300 780.00 14,274,000
ピーエス三菱 14,200 571.00 8,108,200
日本ハウスホールディングス 29,000 415.00 12,035,000
大東建託 43,700 11,470.00 501,239,000
新日本建設 18,200 692.00 12,594,400
東亜道路工業 2,200 5,090.00 11,198,000
日本道路
3,700 7,210.00 26,677,000
東亜建設工業 10,200 2,826.00 28,825,200
日本国土開発 38,900 540.00 21,006,000
若築建設 7,000 1,944.00 13,608,000
東洋建設 47,900 889.00 42,583,100
五洋建設 165,200 620.00 102,424,000
世紀東急工業 20,600 742.00 15,285,200
福田組 4,600 4,570.00 21,022,000
日本ドライケミカル 3,300 1,629.00 5,375,700
住友林業 103,900 1,941.00 201,669,900
日本基礎技術 11,400 758.00 8,641,200
巴コーポレーション 18,000 458.00 8,244,000
大和ハウス工業 375,300 3,106.00 1,165,681,800
ライト工業 25,000 1,890.00 47,250,000
積水ハウス 443,600 2,224.50 986,788,200
日特建設 9,000 703.00 6,327,000
北陸電気工事 8,600 739.00 6,355,400
ユアテック 24,500 682.00 16,709,000
日本リーテック 8,700 1,070.00 9,309,000
四電工 4,500 1,741.00 7,834,500
中電工 18,900 2,105.00 39,784,500
関電工 69,400 826.00 57,324,400
きんでん 92,400 1,503.00 138,877,200
東京エネシス 13,800 953.00 13,151,400
トーエネック 4,300 3,350.00 14,405,000
住友電設 10,600 2,221.00 23,542,600
日本電設工業 21,700 1,663.00 36,087,100
エクシオグループ 62,500 2,178.00 136,125,000
新日本空調 10,600 1,807.00 19,154,200
日本工営 8,300 2,904.00 24,103,200
九電工 30,900 2,839.00 87,725,100
三機工業 27,800 1,490.00 41,422,000
日揮ホールディングス 127,900 1,447.00 185,071,300
中外炉工業 4,200 1,490.00 6,258,000
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ヤマト
11,900 728.00 8,663,200
太平電業 8,900 2,757.00 24,537,300
高砂熱学工業 36,600 1,686.00 61,707,600
三晃金属工業 1,700 2,558.00 4,348,600
NECネッツエスアイ 44,200 1,831.00 80,930,200
朝日工業社 5,600 1,566.00 8,769,600
明星工業 24,800 675.00 16,740,000
大氣社 19,800 3,200.00 63,360,000
ダイダン
9,000 2,075.00 18,675,000
日比谷総合設備 13,100 1,889.00 24,745,900
ニップン 37,800 1,684.00 63,655,200
日清製粉グループ本社 145,800 1,717.00 250,338,600
日東富士製粉 1,500 4,040.00 6,060,000
昭和産業 12,200 2,609.00 31,829,800
鳥越製粉 11,600 640.00 7,424,000
中部飼料 15,100 1,012.00 15,281,200
フィード・ワン
17,400 652.00 11,344,800
東洋精糖 1,700 983.00 1,671,100
日本甜菜製糖 7,200 1,660.00 11,952,000
DM三井製糖ホールディングス 12,000 1,909.00 22,908,000
塩水港精糖 17,100 208.00 3,556,800
日新製糖 6,600 1,706.00 11,259,600
LIFULL 39,600 219.00 8,672,400
ミクシィ 29,800 2,246.00 66,930,800
ジェイエイシーリクルートメント 10,500 1,796.00 18,858,000
日本M&Aセンターホールディングス 213,300 1,382.00 294,780,600
メンバーズ 3,700 2,981.00 11,029,700
中広 1,000 380.00 380,000
UTグループ 18,800 2,722.00 51,173,600
アイティメディア 6,200 1,693.00 10,496,600
E・Jホールディングス 7,500 1,150.00 8,625,000
夢真ビーネックスグループ 42,400 1,403.00 59,487,200
コシダカホールディングス 34,700 764.00 26,510,800
アルトナー 3,200 832.00 2,662,400
パソナグループ 14,100 1,969.00 27,762,900
CDS 2,200 1,746.00 3,841,200
リンクアンドモチベーション 28,600 426.00 12,183,600
エス・エム・エス 44,200 3,055.00 135,031,000
サニーサイドアップグループ 4,600 792.00 3,643,200
パーソルホールディングス 130,000 2,430.00 315,900,000
リニカル 7,400 796.00 5,890,400
クックパッド 40,900 254.00 10,388,600
エスクリ 5,800 415.00 2,407,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 6,400 569.00 3,641,600
森永製菓 30,500 4,030.00 122,915,000
中村屋 3,200 3,085.00 9,872,000
江崎グリコ 35,700 3,685.00 131,554,500
名糖産業 5,800 1,618.00 9,384,400
井村屋グループ 7,400 2,226.00 16,472,400
不二家 7,600 2,375.00 18,050,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
山崎製パン
96,100 1,656.00 159,141,600
第一屋製パン 3,000 521.00 1,563,000
モロゾフ 3,400 3,070.00 10,438,000
亀田製菓 7,600 4,040.00 30,704,000
寿スピリッツ 12,700 6,850.00 86,995,000
カルビー 62,200 2,307.00 143,495,400
森永乳業 24,600 5,010.00 123,246,000
六甲バター 9,700 1,512.00 14,666,400
ヤクルト本社
96,400 6,750.00 650,700,000
明治ホールディングス 83,600 6,420.00 536,712,000
雪印メグミルク 31,900 1,918.00 61,184,200
プリマハム 17,100 2,186.00 37,380,600
日本ハム 50,800 4,015.00 203,962,000
林兼産業 3,500 503.00 1,760,500
丸大食品 13,200 1,500.00 19,800,000
S Foods 12,300 2,942.00 36,186,600
柿安本店
4,700 2,416.00 11,355,200
伊藤ハム米久ホールディングス 88,000 650.00 57,200,000
学情 5,300 935.00 4,955,500
スタジオアリス 5,800 2,246.00 13,026,800
クロスキャット 7,300 874.00 6,380,200
シミックホールディングス 6,900 1,423.00 9,818,700
エプコ 2,800 689.00 1,929,200
システナ 190,600 407.00 77,574,200
NJS 2,600 2,031.00 5,280,600
デジタルアーツ 7,200 6,740.00 48,528,000
日鉄ソリューションズ 20,600 3,760.00 77,456,000
綜合警備保障 50,300 3,645.00 183,343,500
キューブシステム 6,800 888.00 6,038,400
いちご 149,500 283.00 42,308,500
WOW WORLD 1,900 1,065.00 2,023,500
日本駐車場開発 142,200 154.00 21,898,800
コア 5,700 1,385.00 7,894,500
カカクコム 95,400 2,651.00 252,905,400
アイロムグループ 4,700 1,998.00 9,390,600
セントケア・ホールディング 8,500 793.00 6,740,500
サイネックス 2,200 594.00 1,306,800
ルネサンス 9,000 878.00 7,902,000
ディップ 22,900 4,180.00 95,722,000
SBSホールディングス 10,100 2,957.00 29,865,700
デジタルホールディングス 9,000 1,441.00 12,969,000
新日本科学 15,800 1,345.00 21,251,000
キャリアデザインセンター 3,100 1,042.00 3,230,200
ベネフィット・ワン 47,300 1,880.00 88,924,000
エムスリー 229,500 3,887.00 892,066,500
ツカダ・グローバルホールディング 8,300 310.00 2,573,000
ブラス 1,700 689.00 1,171,300
アウトソーシング 74,500 1,249.00 93,050,500
ウェルネット 12,600 455.00 5,733,000
ワールドホールディングス 5,200 2,281.00 11,861,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ディー・エヌ・エー
49,500 1,893.00 93,703,500
博報堂DYホールディングス 175,600 1,540.00 270,424,000
ぐるなび 20,500 402.00 8,241,000
タカミヤ 16,000 341.00 5,456,000
ジャパンベストレスキューシステム 8,300 801.00 6,648,300
ファンコミュニケーションズ 31,600 419.00 13,240,400
ライク 4,300 2,135.00 9,180,500
ビジネス・ブレークスルー 5,000 408.00 2,040,000
エスプール
36,700 1,255.00 46,058,500
WDBホールディングス 5,900 2,651.00 15,640,900
手間いらず 1,900 5,020.00 9,538,000
ティア 7,800 433.00 3,377,400
CDG 1,400 1,294.00 1,811,600
アドウェイズ 19,400 833.00 16,160,200
バリューコマース 10,200 3,105.00 31,671,000
インフォマート 142,500 503.00 71,677,500
サッポロホールディングス
44,400 2,744.00 121,833,600
アサヒグループホールディングス 307,100 4,822.00 1,480,836,200
キリンホールディングス 502,000 1,917.50 962,585,000
宝ホールディングス 87,200 1,056.00 92,083,200
オエノンホールディングス 38,400 311.00 11,942,400
養命酒製造 4,100 1,727.00 7,080,700
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
93,000 1,482.00 137,826,000
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 91,400 5,140.00 469,796,000
ダイドーグループホールディングス 7,000 5,080.00 35,560,000
伊藤園 41,500 5,390.00 223,685,000
キーコーヒー 13,100 2,030.00 26,593,000
ユニカフェ 4,300 922.00 3,964,600
ジャパンフーズ 1,500 1,149.00 1,723,500
日清オイリオグループ 16,600 3,010.00 49,966,000
不二製油グループ本社 29,600 1,838.00 54,404,800
かどや製油 1,400 3,520.00 4,928,000
J-オイルミルズ 12,800 1,596.00 20,428,800
ローソン 29,700 4,735.00 140,629,500
サンエー 9,800 4,165.00 40,817,000
カワチ薬品 10,400 2,058.00 21,403,200
エービーシー・マート 20,900 5,470.00 114,323,000
ハードオフコーポレーション 6,000 816.00 4,896,000
高千穂交易 5,100 1,531.00 7,808,100
アスクル 30,300 1,493.00 45,237,900
ゲオホールディングス 17,300 1,266.00 21,901,800
アダストリア 14,400 2,176.00 31,334,400
ジーフット 8,400 311.00 2,612,400
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,200 391.00 860,200
オルバヘルスケアホールディングス 1,500 1,713.00 2,569,500
伊藤忠食品 3,100 4,800.00 14,880,000
くら寿司 14,000 3,060.00 42,840,000
キャンドゥ 5,000 2,366.00 11,830,000
エレマテック 10,800 1,190.00 12,852,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイケイ
4,200 546.00 2,293,200
パルグループホールディングス 11,700 1,476.00 17,269,200
エディオン 61,500 1,204.00 74,046,000
あらた 10,400 3,585.00 37,284,000
サーラコーポレーション 27,300 630.00 17,199,000
ワッツ 6,500 710.00 4,615,000
トーメンデバイス 2,000 5,830.00 11,660,000
ハローズ 6,100 3,100.00 18,910,000
JPホールディングス
33,400 209.00 6,980,600
フジオフードグループ本社 10,900 1,332.00 14,518,800
あみやき亭 3,200 2,901.00 9,283,200
東京エレクトロン デバイス 4,000 5,710.00 22,840,000
ひらまつ 28,500 190.00 5,415,000
フィールズ 11,700 872.00 10,202,400
双日 144,500 2,032.00 293,624,000
アルフレッサ ホールディングス 145,600 1,810.00 263,536,000
大黒天物産
4,300 4,760.00 20,468,000
ハニーズホールディングス 11,400 1,084.00 12,357,600
ファーマライズホールディングス 3,400 719.00 2,444,600
キッコーマン 92,800 7,060.00 655,168,000
味の素 287,500 3,098.00 890,675,000
ブルドックソース 5,500 1,870.00 10,285,000
キユーピー 67,800 2,197.00 148,956,600
ハウス食品グループ本社 48,200 2,985.00 143,877,000
カゴメ 51,800 3,175.00 164,465,000
焼津水産化学工業 6,600 880.00 5,808,000
アリアケジャパン 12,500 5,060.00 63,250,000
ピエトロ 1,900 1,755.00 3,334,500
エバラ食品工業 3,000 2,804.00 8,412,000
やまみ 1,200 1,664.00 1,996,800
ニチレイ 58,500 2,333.00 136,480,500
横浜冷凍 36,000 864.00 31,104,000
東洋水産 64,000 4,055.00 259,520,000
イートアンドホールディングス 5,200 2,205.00 11,466,000
大冷 1,700 1,882.00 3,199,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス 7,100 524.00 3,720,400
日清食品ホールディングス 49,900 8,940.00 446,106,000
永谷園ホールディングス 6,200 1,970.00 12,214,000
一正蒲鉾 5,800 812.00 4,709,600
フジッコ 12,700 2,011.00 25,539,700
ロック・フィールド 14,300 1,388.00 19,848,400
日本たばこ産業 732,400 2,271.50 1,663,646,600
ケンコーマヨネーズ 7,400 1,403.00 10,382,200
わらべや日洋ホールディングス 8,700 1,672.00 14,546,400
なとり 7,700 2,014.00 15,507,800
イフジ産業 2,200 1,023.00 2,250,600
ピックルスコーポレーション 6,500 1,280.00 8,320,000
ファーマフーズ 17,200 1,573.00 27,055,600
北の達人コーポレーション 47,500 168.00 7,980,000
ユーグレナ 69,800 835.00 58,283,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
紀文食品
10,600 1,022.00 10,833,200
スター・マイカ・ホールディングス 7,300 1,477.00 10,782,100
SREホールディングス 3,400 2,426.00 8,248,400
ADワークスグループ 26,800 147.00 3,939,600
片倉工業 13,900 2,459.00 34,180,100
グンゼ 8,200 3,800.00 31,160,000
ヒューリック 311,000 1,057.00 328,727,000
神栄 1,900 885.00 1,681,500
ラサ商事
6,700 986.00 6,606,200
アルペン 10,000 1,947.00 19,470,000
ハブ 4,400 508.00 2,235,200
ラクーンホールディングス 11,300 1,451.00 16,396,300
クオールホールディングス 16,400 1,069.00 17,531,600
アルコニックス 16,800 1,402.00 23,553,600
神戸物産 100,200 2,855.00 286,071,000
ソリトンシステムズ 6,700 1,385.00 9,279,500
ジンズホールディングス
8,400 4,150.00 34,860,000
ビックカメラ 79,500 1,137.00 90,391,500
DCMホールディングス 82,700 1,079.00 89,233,300
ペッパーフードサービス 18,300 375.00 6,862,500
ハイパー 2,200 471.00 1,036,200
MonotaRO 169,500 1,947.00 330,016,500
東京一番フーズ 3,500 592.00 2,072,000
DDホールディングス 7,000 518.00 3,626,000
あい ホールディングス 19,200 1,683.00 32,313,600
ディーブイエックス 4,700 1,035.00 4,864,500
きちりホールディングス 3,700 383.00 1,417,100
アークランドサービスホールディング
9,800 2,082.00 20,403,600
ス
J.フロント リテイリング 156,200 1,000.00 156,200,000
ドトール・日レスホールディングス 22,500 1,490.00 33,525,000
マツキヨココカラ&カンパニー 81,100 4,205.00 341,025,500
ブロンコビリー 7,400 2,306.00 17,064,400
ZOZO 92,200 2,626.00 242,117,200
トレジャー・ファクトリー 3,900 957.00 3,732,300
物語コーポレーション 6,600 5,110.00 33,726,000
三越伊勢丹ホールディングス 223,500 1,010.00 225,735,000
東洋紡 52,600 1,104.00 58,070,400
ユニチカ 36,500 279.00 10,183,500
富士紡ホールディングス 5,800 3,150.00 18,270,000
日清紡ホールディングス 78,600 954.00 74,984,400
倉敷紡績 10,800 1,831.00 19,774,800
ダイワボウホールディングス 62,400 1,650.00 102,960,000
シキボウ 7,100 888.00 6,304,800
日東紡績 19,100 2,420.00 46,222,000
トヨタ紡織 52,900 2,074.00 109,714,600
マクニカ・富士エレホールディングス 32,000 2,793.00 89,376,000
Hamee 4,800 1,068.00 5,126,400
マーケットエンタープライズ 1,400 738.00 1,033,200
ラクト・ジャパン 4,600 2,025.00 9,315,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ウエルシアホールディングス
70,900 2,552.00 180,936,800
クリエイトSDホールディングス 19,800 2,895.00 57,321,000
グリムス 6,000 1,583.00 9,498,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
22,700 753.00 17,093,100
グス
八洲電機 9,800 940.00 9,212,000
メディアスホールディングス 7,700 985.00 7,584,500
レスターホールディングス 12,700 2,038.00 25,882,600
ジューテックホールディングス 3,000 1,041.00 3,123,000
丸善CHIホールディングス 16,200 380.00 6,156,000
大光 5,900 719.00 4,242,100
OCHIホールディングス 3,700 1,220.00 4,514,000
TOKAIホールディングス 65,000 874.00 56,810,000
黒谷 3,600 581.00 2,091,600
ミサワ 2,700 611.00 1,649,700
ティーライフ 1,800 1,434.00 2,581,200
Cominix 2,600 734.00 1,908,400
エー・ピーホールディングス 2,100 445.00 934,500
三洋貿易 13,100 972.00 12,733,200
チムニー 4,200 1,163.00 4,884,600
シュッピン 11,100 1,132.00 12,565,200
ビューティガレージ 2,200 2,699.00 5,937,800
オイシックス・ラ・大地 19,300 2,482.00 47,902,600
ウイン・パートナーズ 9,800 995.00 9,751,000
ネクステージ 27,200 1,942.00 52,822,400
ジョイフル本田 40,300 1,576.00 63,512,800
鳥貴族ホールディングス 4,700 1,739.00 8,173,300
ホットランド 10,100 1,371.00 13,847,100
すかいらーくホールディングス 169,800 1,534.00 260,473,200
SFPホールディングス 6,600 1,382.00 9,121,200
綿半ホールディングス 9,900 1,325.00 13,117,500
日本毛織 37,700 966.00 36,418,200
ダイトウボウ 21,600 92.00 1,987,200
トーア紡コーポレーション 3,800 385.00 1,463,000
ダイドーリミテッド 18,700 138.00 2,580,600
ヨシックスホールディングス 2,600 2,056.00 5,345,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・
38,900 1,082.00 42,089,800
ホールディングス
三栄建築設計 5,400 1,656.00 8,942,400
野村不動産ホールディングス 69,400 3,155.00 218,957,000
三重交通グループホールディングス 27,400 468.00 12,823,200
サムティ 20,900 2,067.00 43,200,300
ディア・ライフ 17,100 515.00 8,806,500
コーセーアールイー 4,000 639.00 2,556,000
地主 8,500 1,961.00 16,668,500
プレサンスコーポレーション 16,600 1,490.00 24,734,000
フィル・カンパニー 2,300 1,097.00 2,523,100
THEグローバル社 7,200 156.00 1,123,200
ハウスコム 1,000 1,156.00 1,156,000
日本管理センター 6,500 991.00 6,441,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サンセイランディック
4,100 814.00 3,337,400
エストラスト 1,400 556.00 778,400
フージャースホールディングス 17,300 647.00 11,193,100
オープンハウスグループ 42,700 4,870.00 207,949,000
東急不動産ホールディングス 385,300 673.00 259,306,900
飯田グループホールディングス 112,000 2,103.00 235,536,000
イーグランド 2,100 1,372.00 2,881,200
ムゲンエステート 8,500 510.00 4,335,000
帝国繊維
14,600 1,550.00 22,630,000
日本コークス工業 115,100 134.00 15,423,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 7,000 970.00 6,790,000
ミタチ産業 3,400 879.00 2,988,600
BEENOS 6,800 1,449.00 9,853,200
あさひ 11,100 1,325.00 14,707,500
日本調剤 8,100 1,177.00 9,533,700
コスモス薬品 13,500 11,260.00 152,010,000
シップヘルスケアホールディングス
41,500 2,128.00 88,312,000
トーエル 6,400 834.00 5,337,600
ソフトクリエイトホールディングス 5,800 3,930.00 22,794,000
セブン&アイ・ホールディングス 499,400 5,762.00 2,877,542,800
クリエイト・レストランツ・ホール
77,500 805.00 62,387,500
ディングス
明治電機工業 4,300 1,025.00 4,407,500
ツルハホールディングス 29,200 6,430.00 187,756,000
デリカフーズホールディングス 5,400 532.00 2,872,800
スターティアホールディングス 3,000 533.00 1,599,000
サンマルクホールディングス 10,600 1,487.00 15,762,200
フェリシモ 3,000 1,163.00 3,489,000
トリドールホールディングス 33,300 2,223.00 74,025,900
帝人 122,600 1,390.00 170,414,000
東レ 919,000 637.20 585,586,800
クラレ 189,800 1,062.00 201,567,600
旭化成 863,800 1,073.00 926,857,400
TOKYO BASE 12,200 313.00 3,818,600
稲葉製作所 7,400 1,281.00 9,479,400
宮地エンジニアリンググループ 4,000 3,325.00 13,300,000
トーカロ 34,700 1,277.00 44,311,900
アルファ 5,100 950.00 4,845,000
SUMCO 212,000 1,933.00 409,796,000
川田テクノロジーズ 2,700 3,630.00 9,801,000
RS Technologies 4,400 5,830.00 25,652,000
ジェイテックコーポレーション 1,700 1,687.00 2,867,900
信和 8,400 798.00 6,703,200
ビーロット 9,100 488.00 4,440,800
ファーストブラザーズ 3,200 835.00 2,672,000
And Doホールディングス 6,600 908.00 5,992,800
シーアールイー 4,200 1,506.00 6,325,200
プロパティエージェント 1,600 1,557.00 2,491,200
ケイアイスター不動産 6,000 5,270.00 31,620,000
アグレ都市デザイン 2,200 1,494.00 3,286,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グッドコムアセット
5,800 1,096.00 6,356,800
ジェイ・エス・ビー 2,700 3,450.00 9,315,000
ロードスターキャピタル 3,400 1,435.00 4,879,000
テンポイノベーション 3,800 814.00 3,093,200
グローバル・リンク・マネジメント 2,400 902.00 2,164,800
フェイスネットワーク 1,700 1,327.00 2,255,900
住江織物 2,500 1,978.00 4,945,000
日本フエルト 7,900 421.00 3,325,900
イチカワ
1,400 1,407.00 1,969,800
エコナックホールディングス 23,400 90.00 2,106,000
日東製網 1,500 1,349.00 2,023,500
芦森工業 2,200 946.00 2,081,200
アツギ 10,100 515.00 5,201,500
ウイルプラスホールディングス 2,500 913.00 2,282,500
JMホールディングス 9,400 1,626.00 15,284,400
コメダホールディングス 29,200 2,261.00 66,021,200
サツドラホールディングス
6,200 659.00 4,085,800
アレンザホールディングス 9,800 987.00 9,672,600
串カツ田中ホールディングス 3,600 1,647.00 5,929,200
バロックジャパンリミテッド 9,400 792.00 7,444,800
クスリのアオキホールディングス 12,900 5,370.00 69,273,000
ダイニック 3,500 716.00 2,506,000
共和レザー 8,100 679.00 5,499,900
ピーバンドットコム 1,900 555.00 1,054,500
力の源ホールディングス 7,000 591.00 4,137,000
FOOD & LIFE COMPA
75,200 2,950.00 221,840,000
NIES
アセンテック 4,600 690.00 3,174,000
セーレン 26,400 2,053.00 54,199,200
ソトー 5,100 854.00 4,355,400
東海染工 1,400 1,167.00 1,633,800
小松マテーレ 21,300 1,434.00 30,544,200
ワコールホールディングス 31,400 1,827.00 57,367,800
ホギメディカル 17,500 3,230.00 56,525,000
クラウディアホールディングス 2,200 231.00 508,200
TSIホールディングス 43,100 314.00 13,533,400
マツオカコーポレーション 4,100 1,111.00 4,555,100
ワールド 17,400 1,298.00 22,585,200
TIS 123,800 2,982.00 369,171,600
JNSホールディングス 6,100 395.00 2,409,500
グリー 60,800 918.00 55,814,400
GMOペパボ 1,400 2,036.00 2,850,400
コーエーテクモホールディングス 42,600 4,065.00 173,169,000
三菱総合研究所 6,900 4,240.00 29,256,000
ボルテージ 3,600 352.00 1,267,200
電算 900 2,236.00 2,012,400
AGS 6,500 756.00 4,914,000
ファインデックス 11,300 607.00 6,859,100
ブレインパッド 11,300 1,115.00 12,599,500
KLab 23,800 426.00 10,138,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ポールトゥウィンホールディングス
19,400 1,007.00 19,535,800
ネクソン 302,400 2,893.00 874,843,200
アイスタイル 34,300 155.00 5,316,500
エムアップホールディングス 15,400 980.00 15,092,000
エイチーム 8,900 692.00 6,158,800
エニグモ 14,400 550.00 7,920,000
テクノスジャパン 10,300 447.00 4,604,100
enish 8,900 306.00 2,723,400
コロプラ
43,800 634.00 27,769,200
オルトプラス 10,000 306.00 3,060,000
ブロードリーフ 66,200 362.00 23,964,400
クロス・マーケティンググループ 5,100 877.00 4,472,700
デジタルハーツホールディングス 6,100 1,638.00 9,991,800
システム情報 10,000 922.00 9,220,000
メディアドゥ 4,700 1,658.00 7,792,600
じげん 37,700 296.00 11,159,200
ブイキューブ
13,600 1,005.00 13,668,000
エンカレッジ・テクノロジ 3,100 524.00 1,624,400
サイバーリンクス 4,500 1,030.00 4,635,000
ディー・エル・イー 9,000 290.00 2,610,000
フィックスターズ 13,700 772.00 10,576,400
CARTA HOLDINGS 5,400 2,332.00 12,592,800
オプティム 9,300 817.00 7,598,100
セレス 5,000 1,332.00 6,660,000
SHIFT 7,300 22,000.00 160,600,000
特種東海製紙 7,800 3,535.00 27,573,000
ティーガイア 11,900 1,690.00 20,111,000
セック 2,000 2,219.00 4,438,000
テクマトリックス 22,600 1,836.00 41,493,600
プロシップ 4,500 1,350.00 6,075,000
ガンホー・オンライン・エンターテイ
34,700 2,639.00 91,573,300
メント
GMOペイメントゲートウェイ 25,900 9,840.00 254,856,000
ザッパラス 5,000 418.00 2,090,000
システムリサーチ 3,900 1,930.00 7,527,000
インターネットイニシアティブ 35,600 3,970.00 141,332,000
さくらインターネット 14,400 566.00 8,150,400
ヴィンクス 3,800 1,136.00 4,316,800
GMOグローバルサイン・ホールディ
3,000 5,220.00 15,660,000
ングス
SRAホールディングス 6,500 2,750.00 17,875,000
システムインテグレータ 4,300 473.00 2,033,900
朝日ネット 12,300 577.00 7,097,100
eBASE 16,000 409.00 6,544,000
アバント 14,300 1,156.00 16,530,800
アドソル日進 4,800 1,569.00 7,531,200
ODKソリューションズ 2,900 610.00 1,769,000
フリービット 6,900 908.00 6,265,200
コムチュア 15,000 2,715.00 40,725,000
サイバーコム 2,100 1,109.00 2,328,900
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アステリア
9,600 885.00 8,496,000
アイル 7,100 1,299.00 9,222,900
王子ホールディングス 542,900 603.00 327,368,700
日本製紙 60,500 1,047.00 63,343,500
三菱製紙 18,700 303.00 5,666,100
北越コーポレーション 84,800 679.00 57,579,200
中越パルプ工業 5,200 943.00 4,903,600
巴川製紙所 4,000 796.00 3,184,000
大王製紙
61,900 1,549.00 95,883,100
阿波製紙 3,600 329.00 1,184,400
マークラインズ 6,700 2,530.00 16,951,000
メディカル・データ・ビジョン 16,900 918.00 15,514,200
gumi 18,400 509.00 9,365,600
ショーケース 2,900 436.00 1,264,400
モバイルファクトリー 3,000 966.00 2,898,000
テラスカイ 4,900 1,254.00 6,144,600
デジタル・インフォメーション・テク
5,900 1,155.00 6,814,500
ノロジー
PCIホールディングス 5,700 971.00 5,534,700
パイプドHD 2,400 2,649.00 6,357,600
アイビーシー 2,100 484.00 1,016,400
ネオジャパン 3,800 1,144.00 4,347,200
PR TIMES 2,800 2,051.00 5,742,800
ラクス 61,200 1,311.00 80,233,200
ランドコンピュータ 3,200 907.00 2,902,400
ダブルスタンダード 4,000 1,765.00 7,060,000
オープンドア 7,900 1,745.00 13,785,500
マイネット 4,800 507.00 2,433,600
アカツキ 5,900 2,967.00 17,505,300
ベネフィットジャパン 900 1,996.00 1,796,400
Ubicomホールディングス 3,500 2,730.00 9,555,000
カナミックネットワーク 14,900 488.00 7,271,200
ノムラシステムコーポレーション 6,900 228.00 1,573,200
レンゴー 118,100 780.00 92,118,000
トーモク 7,700 1,554.00 11,965,800
ザ・パック 9,500 2,343.00 22,258,500
チェンジ 25,700 1,769.00 45,463,300
シンクロ・フード 6,800 278.00 1,890,400
オークネット 7,100 1,502.00 10,664,200
キャピタル・アセット・プランニング 2,600 730.00 1,898,000
セグエグループ 3,500 557.00 1,949,500
エイトレッド 1,900 2,010.00 3,819,000
マクロミル 27,900 1,125.00 31,387,500
ビーグリー 3,100 1,313.00 4,070,300
オロ 4,200 1,808.00 7,593,600
ユーザーローカル 4,100 1,628.00 6,674,800
テモナ 2,700 377.00 1,017,900
ニーズウェル 3,300 666.00 2,197,800
マネーフォワード 27,100 3,600.00 97,560,000
サインポスト 4,300 828.00 3,560,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
昭和電工
116,100 2,466.00 286,302,600
住友化学 956,000 575.00 549,700,000
住友精化 5,700 3,040.00 17,328,000
日産化学 68,500 7,020.00 480,870,000
ラサ工業 4,700 1,643.00 7,722,100
クレハ 10,300 10,050.00 103,515,000
多木化学 4,900 4,970.00 24,353,000
テイカ 9,100 1,187.00 10,801,700
石原産業
22,700 1,054.00 23,925,800
片倉コープアグリ 3,200 1,309.00 4,188,800
日本曹達 16,200 3,500.00 56,700,000
東ソー 183,100 1,836.00 336,171,600
トクヤマ 41,500 1,770.00 73,455,000
セントラル硝子 21,200 2,417.00 51,240,400
東亞合成 70,500 1,039.00 73,249,500
大阪ソーダ 11,700 3,215.00 37,615,500
関東電化工業
27,500 973.00 26,757,500
デンカ 47,400 3,490.00 165,426,000
イビデン 69,400 4,650.00 322,710,000
信越化学工業 223,000 18,015.00 4,017,345,000
日本カーバイド工業 4,800 1,380.00 6,624,000
電算システムホールディングス 5,500 2,559.00 14,074,500
堺化学工業 9,100 1,880.00 17,108,000
第一稀元素化学工業 12,000 974.00 11,688,000
エア・ウォーター 119,700 1,690.00 202,293,000
日本酸素ホールディングス 122,000 2,332.00 284,504,000
日本化学工業 4,000 2,325.00 9,300,000
東邦アセチレン 2,900 1,134.00 3,288,600
日本パーカライジング 63,500 926.00 58,801,000
高圧ガス工業 20,400 655.00 13,362,000
チタン工業 1,500 1,707.00 2,560,500
四国化成工業 16,600 1,240.00 20,584,000
戸田工業 2,800 2,424.00 6,787,200
ステラ ケミファ 6,700 2,475.00 16,582,500
保土谷化学工業 4,000 3,660.00 14,640,000
日本触媒 21,300 5,240.00 111,612,000
大日精化工業 10,500 1,955.00 20,527,500
カネカ 32,500 3,455.00 112,287,500
協和キリン 152,200 2,627.00 399,829,400
三菱瓦斯化学 117,600 1,995.00 234,612,000
三井化学 115,300 3,015.00 347,629,500
JSR 124,200 3,505.00 435,321,000
東京応化工業 21,000 6,930.00 145,530,000
大阪有機化学工業 10,700 2,785.00 29,799,500
三菱ケミカルホールディングス 869,900 815.90 709,751,410
KHネオケム 21,400 2,492.00 53,328,800
ダイセル 187,700 788.00 147,907,600
住友ベークライト 20,300 4,280.00 86,884,000
積水化学工業 272,300 1,747.00 475,708,100
日本ゼオン 113,500 1,376.00 156,176,000
146/259
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイカ工業
35,200 2,969.00 104,508,800
UBE 62,800 2,071.00 130,058,800
積水樹脂 19,500 1,762.00 34,359,000
タキロンシーアイ 28,900 555.00 16,039,500
旭有機材 7,500 1,897.00 14,227,500
ニチバン 7,700 1,727.00 13,297,900
リケンテクノス 30,800 426.00 13,120,800
大倉工業 6,500 1,828.00 11,882,000
積水化成品工業
17,200 418.00 7,189,600
群栄化学工業 2,900 2,694.00 7,812,600
タイガースポリマー 7,100 432.00 3,067,200
ミライアル 4,300 1,663.00 7,150,900
ダイキアクシス 5,300 720.00 3,816,000
ダイキョーニシカワ 28,100 513.00 14,415,300
竹本容器 4,800 787.00 3,777,600
森六ホールディングス 7,000 1,787.00 12,509,000
恵和
3,600 4,485.00 16,146,000
日本化薬 98,500 1,107.00 109,039,500
カーリットホールディングス 12,500 640.00 8,000,000
ソルクシーズ 11,400 382.00 4,354,800
CLホールディングス 2,700 1,079.00 2,913,300
プレステージ・インターナショナル 48,800 605.00 29,524,000
フェイス 3,600 734.00 2,642,400
プロトコーポレーション 14,200 1,031.00 14,640,200
ハイマックス 3,600 1,281.00 4,611,600
アミューズ 7,100 1,935.00 13,738,500
野村総合研究所 249,500 3,285.00 819,607,500
ドリームインキュベータ 3,700 2,000.00 7,400,000
サイバネットシステム 9,500 843.00 8,008,500
クイック 8,600 1,478.00 12,710,800
TAC 7,400 227.00 1,679,800
CEホールディングス 6,900 452.00 3,118,800
日本システム技術 2,500 2,492.00 6,230,000
電通グループ 130,000 4,730.00 614,900,000
インテージホールディングス 15,400 1,533.00 23,608,200
テイクアンドギヴ・ニーズ 6,100 1,250.00 7,625,000
東邦システムサイエンス 3,700 902.00 3,337,400
ぴあ 4,300 3,035.00 13,050,500
イオンファンタジー 5,000 2,180.00 10,900,000
ソースネクスト 57,400 173.00 9,930,200
シーティーエス 14,700 878.00 12,906,600
ネクシィーズグループ 4,400 522.00 2,296,800
インフォコム 14,600 2,073.00 30,265,800
メディカルシステムネットワーク 12,500 448.00 5,600,000
日本精化 10,000 1,901.00 19,010,000
扶桑化学工業 11,500 3,770.00 43,355,000
トリケミカル研究所 13,700 2,302.00 31,537,400
シンプレクス・ホールディングス 21,100 1,793.00 37,832,300
HEROZ 3,800 892.00 3,389,600
ラクスル 15,100 2,334.00 35,243,400
147/259
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IPS 3,700 2,140.00 7,918,000
FIG 14,600 281.00 4,102,600
システムサポート 4,900 1,016.00 4,978,400
ADEKA 58,400 2,413.00 140,919,200
日油 43,200 4,750.00 205,200,000
ミヨシ油脂 5,300 1,118.00 5,925,400
新日本理化 21,000 261.00 5,481,000
ハリマ化成グループ 9,700 782.00 7,585,400
イーソル
8,200 618.00 5,067,600
アルテリア・ネットワークス 15,500 1,348.00 20,894,000
東海ソフト 2,100 947.00 1,988,700
ウイングアーク1st 10,200 1,289.00 13,147,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
3,000 1,495.00 4,485,000
ディングス
サーバーワークス 2,300 1,958.00 4,503,400
東名 1,200 743.00 891,600
ヴィッツ 1,200 1,187.00 1,424,400
トビラシステムズ 2,700 757.00 2,043,900
Sansan 45,700 1,117.00 51,046,900
Link-U 2,400 636.00 1,526,400
ギフティ 11,800 930.00 10,974,000
花王 294,400 5,171.00 1,522,342,400
第一工業製薬 4,800 2,546.00 12,220,800
石原ケミカル 6,600 1,277.00 8,428,200
日華化学 4,600 800.00 3,680,000
ニイタカ 2,700 2,327.00 6,282,900
三洋化成工業 8,000 5,000.00 40,000,000
ベース 2,300 6,130.00 14,099,000
JMDC 16,700 5,400.00 90,180,000
武田薬品工業 1,069,700 3,811.00 4,076,626,700
アステラス製薬 1,163,600 1,920.50 2,234,693,800
住友ファーマ 84,000 1,216.00 102,144,000
塩野義製薬 166,800 7,110.00 1,185,948,000
わかもと製薬 15,200 270.00 4,104,000
日本新薬 33,600 8,590.00 288,624,000
中外製薬 425,700 3,696.00 1,573,387,200
科研製薬 20,700 3,940.00 81,558,000
エーザイ 158,700 5,535.00 878,404,500
理研ビタミン 13,400 1,662.00 22,270,800
ロート製薬 68,200 3,355.00 228,811,000
小野薬品工業 297,700 3,435.00 1,022,599,500
久光製薬 33,600 3,460.00 116,256,000
有機合成薬品工業 9,300 272.00 2,529,600
持田製薬 16,400 3,650.00 59,860,000
参天製薬 248,300 1,075.00 266,922,500
扶桑薬品工業 4,700 2,091.00 9,827,700
日本ケミファ 1,000 1,930.00 1,930,000
ツムラ 41,100 3,220.00 132,342,000
日医工 41,200 784.00 32,300,800
テルモ 385,100 3,761.00 1,448,361,100
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H.U.グループホールディングス
34,000 2,953.00 100,402,000
キッセイ薬品工業 22,600 2,557.00 57,788,200
生化学工業 24,100 836.00 20,147,600
栄研化学 22,700 1,606.00 36,456,200
日水製薬 5,200 980.00 5,096,000
鳥居薬品 7,300 3,115.00 22,739,500
JCRファーマ 38,400 2,295.00 88,128,000
東和薬品 19,600 2,860.00 56,056,000
富士製薬工業
8,100 970.00 7,857,000
ゼリア新薬工業 23,200 1,984.00 46,028,800
第一三共 1,042,200 3,283.00 3,421,542,600
キョーリン製薬ホールディングス 26,400 1,867.00 49,288,800
大幸薬品 20,500 583.00 11,951,500
ダイト 8,800 2,664.00 23,443,200
大塚ホールディングス 275,000 4,439.00 1,220,725,000
大正製薬ホールディングス 30,000 5,020.00 150,600,000
ペプチドリーム
71,400 1,949.00 139,158,600
大日本塗料 15,900 785.00 12,481,500
日本ペイントホールディングス 500,800 982.00 491,785,600
関西ペイント 130,500 1,756.00 229,158,000
神東塗料 9,100 155.00 1,410,500
中国塗料 30,600 964.00 29,498,400
日本特殊塗料 9,400 808.00 7,595,200
藤倉化成 16,900 465.00 7,858,500
太陽ホールディングス 19,600 3,155.00 61,838,000
DIC 53,600 2,496.00 133,785,600
サカタインクス 26,500 989.00 26,208,500
東洋インキSCホールディングス 27,300 1,978.00 53,999,400
T&K TOKA 10,800 813.00 8,780,400
アルプス技研 10,400 1,895.00 19,708,000
サニックス 22,800 274.00 6,247,200
ダイオーズ 2,800 1,043.00 2,920,400
日本空調サービス 13,900 810.00 11,259,000
オリエンタルランド 148,600 17,855.00 2,653,253,000
フォーカスシステムズ 8,700 891.00 7,751,700
ダスキン 29,400 2,774.00 81,555,600
パーク24 79,500 1,856.00 147,552,000
明光ネットワークジャパン 15,300 577.00 8,828,100
ファルコホールディングス 6,100 2,103.00 12,828,300
クレスコ 9,700 1,897.00 18,400,900
フジ・メディア・ホールディングス 125,400 1,137.00 142,579,800
秀英予備校 3,100 418.00 1,295,800
田谷 1,700 553.00 940,100
ラウンドワン 36,300 1,349.00 48,968,700
リゾートトラスト 58,100 2,167.00 125,902,700
オービック 42,100 18,730.00 788,533,000
ジャストシステム 19,000 5,280.00 100,320,000
TDCソフト 11,400 1,139.00 12,984,600
Zホールディングス 1,925,700 444.00 855,010,800
ビー・エム・エル 16,500 3,335.00 55,027,500
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トレンドマイクロ
69,400 7,190.00 498,986,000
りらいあコミュニケーションズ 19,200 1,048.00 20,121,600
IDホールディングス 8,600 831.00 7,146,600
リソー教育 59,300 364.00 21,585,200
日本オラクル 21,700 8,250.00 179,025,000
早稲田アカデミー 7,300 1,037.00 7,570,100
アルファシステムズ 3,100 3,780.00 11,718,000
フューチャー 28,200 1,740.00 49,068,000
CAC Holdings 7,600 1,348.00 10,244,800
SBテクノロジー 5,800 2,048.00 11,878,400
トーセ 3,600 729.00 2,624,400
ユー・エス・エス 145,600 2,169.00 315,806,400
オービックビジネスコンサルタント 12,700 4,475.00 56,832,500
伊藤忠テクノソリューションズ 60,800 2,974.00 180,819,200
アイティフォー 16,200 811.00 13,138,200
東京個別指導学院 11,400 581.00 6,623,400
東計電算
1,500 5,310.00 7,965,000
サイバーエージェント 306,300 1,368.00 419,018,400
楽天グループ 646,900 863.00 558,274,700
エックスネット 2,200 992.00 2,182,400
クリーク・アンド・リバー社 6,800 1,987.00 13,511,600
モーニングスター 22,800 533.00 12,152,400
テー・オー・ダブリュー 25,200 320.00 8,064,000
大塚商会 72,300 4,015.00 290,284,500
サイボウズ 17,800 1,196.00 21,288,800
山田コンサルティンググループ 6,700 1,161.00 7,778,700
セントラルスポーツ 4,900 2,339.00 11,461,100
パラカ 3,700 1,779.00 6,582,300
電通国際情報サービス 18,400 3,945.00 72,588,000
ACCESS 15,100 558.00 8,425,800
デジタルガレージ 22,100 4,125.00 91,162,500
イーエムシステムズ 22,100 947.00 20,928,700
ウェザーニューズ 4,300 6,310.00 27,133,000
CIJ 10,600 760.00 8,056,000
ビジネスエンジニアリング 1,500 3,920.00 5,880,000
日本エンタープライズ 13,600 163.00 2,216,800
WOWOW 6,200 1,542.00 9,560,400
スカラ 11,200 762.00 8,534,400
インテリジェント ウェイブ 6,800 576.00 3,916,800
フルキャストホールディングス 11,100 2,308.00 25,618,800
エン・ジャパン 21,700 3,075.00 66,727,500
あすか製薬ホールディングス 14,600 1,179.00 17,213,400
サワイグループホールディングス 28,600 4,120.00 117,832,000
富士フイルムホールディングス 239,200 7,194.00 1,720,804,800
コニカミノルタ 290,300 486.00 141,085,800
資生堂 253,500 5,308.00 1,345,578,000
ライオン 152,400 1,351.00 205,892,400
高砂香料工業 8,800 2,639.00 23,223,200
マンダム 27,900 1,238.00 34,540,200
ミルボン 16,800 5,080.00 85,344,000
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ファンケル
55,100 2,406.00 132,570,600
コーセー 25,600 11,800.00 302,080,000
コタ 9,600 1,411.00 13,545,600
シーボン 1,400 1,701.00 2,381,400
ポーラ・オルビスホールディングス 58,000 1,456.00 84,448,000
ノエビアホールディングス 11,100 5,000.00 55,500,000
アジュバンホールディングス 3,200 976.00 3,123,200
新日本製薬 4,600 1,368.00 6,292,800
エステー
8,800 1,464.00 12,883,200
アグロ カネショウ 4,600 1,167.00 5,368,200
コニシ 21,800 1,526.00 33,266,800
長谷川香料 23,500 2,588.00 60,818,000
星光PMC 7,800 566.00 4,414,800
小林製薬 38,100 8,710.00 331,851,000
荒川化学工業 10,800 1,022.00 11,037,600
メック 9,900 2,284.00 22,611,600
日本高純度化学
3,600 2,281.00 8,211,600
タカラバイオ 35,600 2,082.00 74,119,200
JCU 14,700 3,310.00 48,657,000
新田ゼラチン 8,500 623.00 5,295,500
OATアグリオ 5,600 1,165.00 6,524,000
デクセリアルズ 35,400 2,815.00 99,651,000
アース製薬 11,200 5,430.00 60,816,000
北興化学工業 12,300 1,021.00 12,558,300
大成ラミック 4,000 2,561.00 10,244,000
クミアイ化学工業 50,700 910.00 46,137,000
日本農薬 24,400 619.00 15,103,600
富士興産 3,300 890.00 2,937,000
ニチレキ 16,500 1,217.00 20,080,500
ユシロ化学工業 6,900 1,020.00 7,038,000
ビーピー・カストロール 4,900 1,224.00 5,997,600
富士石油 34,200 280.00 9,576,000
MORESCO 4,600 1,193.00 5,487,800
出光興産 146,900 3,615.00 531,043,500
ENEOSホールディングス 2,047,200 477.40 977,333,280
コスモエネルギーホールディングス 44,200 3,260.00 144,092,000
テスホールディングス 11,800 1,356.00 16,000,800
インフロニア・ホールディングス 173,700 955.00 165,883,500
横浜ゴム 74,000 1,703.00 126,022,000
TOYO TIRE 69,400 1,475.00 102,365,000
ブリヂストン 382,000 4,763.00 1,819,466,000
住友ゴム工業 118,600 1,145.00 135,797,000
藤倉コンポジット 10,900 683.00 7,444,700
オカモト 7,600 3,925.00 29,830,000
アキレス 8,800 1,343.00 11,818,400
フコク 6,000 943.00 5,658,000
ニッタ 13,600 2,825.00 38,420,000
クリエートメディック 3,800 984.00 3,739,200
住友理工 26,400 560.00 14,784,000
三ツ星ベルト 16,500 2,056.00 33,924,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
バンドー化学
22,000 873.00 19,206,000
AGC 121,700 4,880.00 593,896,000
日本板硝子 63,900 390.00 24,921,000
石塚硝子 2,300 1,772.00 4,075,600
有沢製作所 19,500 916.00 17,862,000
日本山村硝子 5,200 793.00 4,123,600
日本電気硝子 53,300 2,731.00 145,562,300
オハラ 5,400 1,096.00 5,918,400
住友大阪セメント
24,100 3,535.00 85,193,500
太平洋セメント 77,300 2,094.00 161,866,200
リソルホールディングス 1,500 4,465.00 6,697,500
日本ヒューム 13,100 668.00 8,750,800
日本コンクリート工業 26,100 310.00 8,091,000
三谷セキサン 6,100 4,775.00 29,127,500
アジアパイルホールディングス 20,600 429.00 8,837,400
東海カーボン 110,800 1,038.00 115,010,400
日本カーボン
7,000 4,225.00 29,575,000
東洋炭素 8,600 2,795.00 24,037,000
ノリタケカンパニーリミテド 7,300 4,170.00 30,441,000
TOTO 92,200 4,295.00 395,999,000
日本碍子 143,000 1,774.00 253,682,000
日本特殊陶業 100,600 2,315.00 232,889,000
ダントーホールディングス 8,700 239.00 2,079,300
MARUWA 4,700 15,710.00 73,837,000
品川リフラクトリーズ 3,200 3,680.00 11,776,000
黒崎播磨 2,300 4,090.00 9,407,000
ヨータイ 8,700 1,365.00 11,875,500
東京窯業 16,200 282.00 4,568,400
ニッカトー 6,000 502.00 3,012,000
フジミインコーポレーテッド 10,900 5,590.00 60,931,000
クニミネ工業 4,400 971.00 4,272,400
エーアンドエーマテリアル 2,500 857.00 2,142,500
ニチアス 30,500 2,318.00 70,699,000
日本製鉄 589,000 1,970.50 1,160,624,500
神戸製鋼所 245,500 561.00 137,725,500
中山製鋼所 20,400 426.00 8,690,400
合同製鐵 7,000 1,251.00 8,757,000
ジェイ エフ イー ホールディング
346,100 1,481.00 512,574,100
ス
東京製鐵 43,700 1,401.00 61,223,700
共英製鋼 14,600 1,296.00 18,921,600
大和工業 23,800 4,205.00 100,079,000
東京鐵鋼 5,800 1,290.00 7,482,000
大阪製鐵 7,200 1,318.00 9,489,600
淀川製鋼所 16,700 2,431.00 40,597,700
丸一鋼管 41,400 2,803.00 116,044,200
モリ工業 3,700 2,481.00 9,179,700
大同特殊鋼 20,800 3,525.00 73,320,000
日本高周波鋼業 3,800 332.00 1,261,600
日本冶金工業 9,600 2,493.00 23,932,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
山陽特殊製鋼
13,100 2,037.00 26,684,700
愛知製鋼 7,500 2,135.00 16,012,500
日立金属 145,000 2,041.00 295,945,000
日本金属 3,400 1,161.00 3,947,400
大平洋金属 8,300 3,485.00 28,925,500
新日本電工 82,700 307.00 25,388,900
栗本鐵工所 6,000 1,582.00 9,492,000
虹 技 1,900 917.00 1,742,300
日本鋳鉄管
1,400 1,006.00 1,408,400
日本製鋼所 38,800 3,025.00 117,370,000
三菱製鋼 8,600 1,050.00 9,030,000
日亜鋼業 16,900 260.00 4,394,000
日本精線 2,200 4,110.00 9,042,000
エンビプロ・ホールディングス 8,900 947.00 8,428,300
大紀アルミニウム工業所 19,000 1,338.00 25,422,000
日本軽金属ホールディングス 34,000 1,651.00 56,134,000
三井金属鉱業
36,300 3,225.00 117,067,500
東邦亜鉛 7,300 2,728.00 19,914,400
三菱マテリアル 85,200 2,016.00 171,763,200
住友金属鉱山 163,800 5,495.00 900,081,000
DOWAホールディングス 34,900 5,420.00 189,158,000
古河機械金属 21,800 1,277.00 27,838,600
エス・サイエンス 65,600 28.00 1,836,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 15,500 1,226.00 19,003,000
東邦チタニウム 24,100 1,448.00 34,896,800
UACJ 19,700 2,171.00 42,768,700
CKサンエツ 2,700 3,950.00 10,665,000
古河電気工業 40,800 2,127.00 86,781,600
住友電気工業 492,000 1,434.00 705,528,000
フジクラ 149,900 619.00 92,788,100
昭和電線ホールディングス 11,700 1,722.00 20,147,400
東京特殊電線 2,000 2,656.00 5,312,000
タツタ電線 23,800 465.00 11,067,000
カナレ電気 2,100 1,687.00 3,542,700
平河ヒューテック 7,500 1,102.00 8,265,000
リョービ 15,600 1,086.00 16,941,600
アーレスティ 14,400 355.00 5,112,000
アサヒホールディングス 53,900 2,091.00 112,704,900
東洋製罐グループホールディングス 80,000 1,413.00 113,040,000
ホッカンホールディングス 7,100 1,249.00 8,867,900
コロナ 7,400 827.00 6,119,800
横河ブリッジホールディングス 21,800 1,892.00 41,245,600
駒井ハルテック 2,400 1,896.00 4,550,400
高田機工 700 2,734.00 1,913,800
三和ホールディングス 126,800 1,182.00 149,877,600
文化シヤッター 41,700 964.00 40,198,800
三協立山 16,900 597.00 10,089,300
アルインコ 9,600 850.00 8,160,000
東洋シヤッター 2,200 570.00 1,254,000
LIXIL 211,800 2,336.00 494,764,800
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日本フイルコン
9,300 510.00 4,743,000
ノーリツ 24,300 1,496.00 36,352,800
長府製作所 13,700 1,882.00 25,783,400
リンナイ 24,700 8,130.00 200,811,000
ユニプレス 20,900 767.00 16,030,300
ダイニチ工業 6,500 626.00 4,069,000
日東精工 16,300 502.00 8,182,600
三洋工業 1,400 1,780.00 2,492,000
岡部
23,700 660.00 15,642,000
ジーテクト 16,100 1,272.00 20,479,200
東プレ 23,500 1,107.00 26,014,500
高周波熱錬 22,000 585.00 12,870,000
東京製綱 8,300 840.00 6,972,000
サンコール 11,600 505.00 5,858,000
モリテックスチール 10,400 292.00 3,036,800
パイオラックス 18,800 1,480.00 27,824,000
エイチワン
12,900 597.00 7,701,300
日本発条 120,300 846.00 101,773,800
中央発條 6,500 690.00 4,485,000
アドバネクス 1,800 1,733.00 3,119,400
三浦工業 56,500 2,607.00 147,295,500
タクマ 43,300 1,455.00 63,001,500
テクノプロ・ホールディングス 77,900 2,970.00 231,363,000
アトラグループ 2,400 256.00 614,400
インターワークス 4,000 379.00 1,516,000
アイ・アールジャパンホールディング
6,000 3,960.00 23,760,000
ス
KeePer技研 8,400 2,400.00 20,160,000
ファーストロジック 2,400 768.00 1,843,200
三機サービス 2,300 1,203.00 2,766,900
Gunosy 7,100 980.00 6,958,000
デザインワン・ジャパン 3,400 184.00 625,600
イー・ガーディアン 5,000 2,774.00 13,870,000
リブセンス 7,800 162.00 1,263,600
ジャパンマテリアル 40,000 1,882.00 75,280,000
ベクトル 18,200 1,179.00 21,457,800
ウチヤマホールディングス 6,700 317.00 2,123,900
チャーム・ケア・コーポレーション 9,700 1,298.00 12,590,600
キャリアリンク 4,800 1,441.00 6,916,800
IBJ 10,600 690.00 7,314,000
アサンテ 5,800 1,470.00 8,526,000
バリューHR 10,700 1,308.00 13,995,600
M&Aキャピタルパートナーズ 10,700 3,400.00 36,380,000
ライドオンエクスプレスホールディン
5,000 1,150.00 5,750,000
グス
ERIホールディングス 3,600 1,272.00 4,579,200
アビスト 2,100 2,770.00 5,817,000
シグマクシス・ホールディングス 15,700 1,017.00 15,966,900
ウィルグループ 9,700 1,070.00 10,379,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 16,100 163.00 2,624,300
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メドピア
9,700 2,594.00 25,161,800
レアジョブ 2,500 758.00 1,895,000
リクルートホールディングス 979,400 4,471.00 4,378,897,400
エラン 17,900 957.00 17,130,300
ツガミ 28,900 1,196.00 34,564,400
オークマ 14,700 4,745.00 69,751,500
芝浦機械 15,200 2,964.00 45,052,800
アマダ 212,300 1,019.00 216,333,700
アイダエンジニアリング
33,300 959.00 31,934,700
滝澤鉄工所 4,100 1,290.00 5,289,000
FUJI 59,200 2,165.00 128,168,000
牧野フライス製作所 14,400 4,205.00 60,552,000
オーエスジー 61,500 1,613.00 99,199,500
ダイジェット工業 1,600 942.00 1,507,200
旭ダイヤモンド工業 34,500 571.00 19,699,500
DMG森精機 78,000 1,621.00 126,438,000
ソディック
29,200 740.00 21,608,000
ディスコ 19,800 31,000.00 613,800,000
日東工器 7,100 1,490.00 10,579,000
日進工具 10,600 1,432.00 15,179,200
パンチ工業 11,400 473.00 5,392,200
冨士ダイス 6,300 637.00 4,013,100
土木管理総合試験所 6,200 331.00 2,052,200
ネットマーケティング 6,300 651.00 4,101,300
日本郵政 1,627,400 909.90 1,480,771,260
ベルシステム24ホールディングス 18,700 1,465.00 27,395,500
鎌倉新書 14,800 543.00 8,036,400
SMN 2,900 599.00 1,737,100
一蔵 1,800 380.00 684,000
グローバルキッズCOMPANY 2,300 698.00 1,605,400
エアトリ 8,100 2,974.00 24,089,400
アトラエ 9,100 1,665.00 15,151,500
ストライク 5,200 3,785.00 19,682,000
ソラスト 31,900 831.00 26,508,900
セラク 4,100 1,146.00 4,698,600
インソース 13,200 1,976.00 26,083,200
豊田自動織機 105,600 8,040.00 849,024,000
豊和工業 7,000 806.00 5,642,000
OKK 4,900 1,311.00 6,423,900
石川製作所 3,500 1,399.00 4,896,500
東洋機械金属 8,900 586.00 5,215,400
津田駒工業 2,600 572.00 1,487,200
エンシュウ 3,000 672.00 2,016,000
島精機製作所 19,700 1,785.00 35,164,500
オプトラン 16,900 1,811.00 30,605,900
NCホールディングス 3,100 1,650.00 5,115,000
イワキ 8,600 1,071.00 9,210,600
フリュー 11,900 1,009.00 12,007,100
ヤマシンフィルタ 25,000 343.00 8,575,000
日阪製作所 15,800 754.00 11,913,200
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やまびこ
24,900 1,411.00 35,133,900
野村マイクロ・サイエンス 4,600 3,655.00 16,813,000
平田機工 6,200 4,735.00 29,357,000
ペガサスミシン製造 13,700 609.00 8,343,300
マルマエ 5,500 2,125.00 11,687,500
タツモ 6,300 1,327.00 8,360,100
ナブテスコ 75,000 2,792.00 209,400,000
三井海洋開発 14,400 1,232.00 17,740,800
レオン自動機
14,400 1,117.00 16,084,800
SMC 39,900 61,620.00 2,458,638,000
ホソカワミクロン 9,200 2,404.00 22,116,800
ユニオンツール 5,000 3,735.00 18,675,000
オイレス工業 18,400 1,504.00 27,673,600
日精エー・エス・ビー機械 4,800 2,942.00 14,121,600
サトーホールディングス 17,700 1,818.00 32,178,600
技研製作所 11,900 3,530.00 42,007,000
日本エアーテック
6,200 1,049.00 6,503,800
カワタ 4,200 958.00 4,023,600
日精樹脂工業 9,200 966.00 8,887,200
オカダアイヨン 4,300 1,549.00 6,660,700
ワイエイシイホールディングス 5,400 1,443.00 7,792,200
小松製作所 616,800 3,085.00 1,902,828,000
住友重機械工業 76,200 2,760.00 210,312,000
日立建機 54,500 3,080.00 167,860,000
日工 18,200 612.00 11,138,400
巴工業 5,200 2,298.00 11,949,600
井関農機 12,000 1,258.00 15,096,000
TOWA 11,600 1,967.00 22,817,200
丸山製作所 2,600 1,514.00 3,936,400
北川鉄工所 5,900 1,295.00 7,640,500
シンニッタン 16,400 216.00 3,542,400
ローツェ 6,700 10,150.00 68,005,000
タカキタ 4,500 567.00 2,551,500
クボタ 659,300 2,250.00 1,483,425,000
荏原実業 6,300 2,404.00 15,145,200
東洋エンジニアリング 18,000 616.00 11,088,000
三菱化工機 4,300 1,941.00 8,346,300
月島機械 23,900 1,035.00 24,736,500
帝国電機製作所 9,300 1,656.00 15,400,800
東京機械製作所 5,500 806.00 4,433,000
新東工業 28,600 680.00 19,448,000
澁谷工業 11,500 2,305.00 26,507,500
アイチコーポレーション 19,500 894.00 17,433,000
小森コーポレーション 33,800 756.00 25,552,800
鶴見製作所 10,200 1,880.00 19,176,000
住友精密工業 2,000 2,202.00 4,404,000
日本ギア工業 5,200 258.00 1,341,600
酒井重工業 2,400 3,050.00 7,320,000
荏原製作所 54,400 5,960.00 324,224,000
石井鐵工所 1,000 2,850.00 2,850,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
酉島製作所
11,900 1,313.00 15,624,700
北越工業 12,400 874.00 10,837,600
ダイキン工業 165,100 19,125.00 3,157,537,500
オルガノ 3,900 8,760.00 34,164,000
トーヨーカネツ 5,000 2,445.00 12,225,000
栗田工業 72,000 4,435.00 319,320,000
椿本チエイン 17,800 2,997.00 53,346,600
大同工業 5,900 916.00 5,404,400
日機装
38,700 829.00 32,082,300
木村化工機 11,100 778.00 8,635,800
レイズネクスト 20,000 1,079.00 21,580,000
アネスト岩田 21,200 829.00 17,574,800
ダイフク 71,300 7,820.00 557,566,000
サムコ 3,500 2,383.00 8,340,500
加藤製作所 6,500 777.00 5,050,500
油研工業 1,700 1,695.00 2,881,500
タダノ
69,300 903.00 62,577,900
フジテック 46,400 2,643.00 122,635,200
CKD 38,200 1,646.00 62,877,200
キトー 11,300 1,678.00 18,961,400
平和 38,000 1,911.00 72,618,000
理想科学工業 10,600 2,433.00 25,789,800
SANKYO 29,400 3,785.00 111,279,000
日本金銭機械 13,800 730.00 10,074,000
マースグループホールディングス 8,700 1,660.00 14,442,000
フクシマガリレイ 9,000 3,730.00 33,570,000
オーイズミ 4,800 465.00 2,232,000
ダイコク電機 6,300 1,257.00 7,919,100
竹内製作所 20,700 2,472.00 51,170,400
アマノ 35,600 2,498.00 88,928,800
JUKI 18,900 747.00 14,118,300
サンデン 19,000 190.00 3,610,000
ジャノメ 11,600 690.00 8,004,000
ブラザー工業 162,500 2,297.00 373,262,500
マックス 17,400 1,558.00 27,109,200
モリタホールディングス 21,800 1,307.00 28,492,600
グローリー 34,100 2,143.00 73,076,300
新晃工業 12,700 1,575.00 20,002,500
大和冷機工業 19,700 1,105.00 21,768,500
セガサミーホールディングス 135,000 2,299.00 310,365,000
日本ピストンリング 5,000 1,312.00 6,560,000
リケン 5,600 2,444.00 13,686,400
TPR 17,300 1,274.00 22,040,200
ツバキ・ナカシマ 29,900 899.00 26,880,100
ホシザキ 39,800 8,000.00 318,400,000
大豊工業 11,100 633.00 7,026,300
日本精工 248,400 725.00 180,090,000
NTN 277,100 213.00 59,022,300
ジェイテクト 125,700 938.00 117,906,600
不二越 10,900 3,680.00 40,112,000
157/259
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ミネベアミツミ
228,600 2,472.00 565,099,200
日本トムソン 35,100 503.00 17,655,300
THK 76,800 2,610.00 200,448,000
ユーシン精機 10,800 632.00 6,825,600
前澤給装工業 9,800 907.00 8,888,600
イーグル工業 16,100 1,029.00 16,566,900
前澤工業 8,800 633.00 5,570,400
日本ピラー工業 13,000 2,525.00 32,825,000
キッツ
43,200 660.00 28,512,000
日立製作所 654,600 6,383.00 4,178,311,800
東芝 237,800 5,461.00 1,298,625,800
三菱電機 1,330,700 1,355.00 1,803,098,500
富士電機 79,900 5,790.00 462,621,000
東洋電機製造 4,900 930.00 4,557,000
安川電機 142,700 4,180.00 596,486,000
シンフォニア テクノロジー 15,500 1,270.00 19,685,000
明電舎
21,800 2,337.00 50,946,600
オリジン 3,300 1,330.00 4,389,000
山洋電気 5,700 5,520.00 31,464,000
デンヨー 11,000 1,598.00 17,578,000
PHCホールディングス 21,000 1,586.00 33,306,000
ベイカレント・コンサルティング 9,200 41,050.00 377,660,000
Orchestra Holding
2,500 2,377.00 5,942,500
s
アイモバイル 4,600 1,337.00 6,150,200
キャリアインデックス 4,400 526.00 2,314,400
MS-Japan 5,300 814.00 4,314,200
船場 1,500 700.00 1,050,000
ジャパンエレベーターサービスホール
41,300 1,660.00 68,558,000
ディングス
フルテック 1,900 1,389.00 2,639,100
グリーンズ 4,900 622.00 3,047,800
ツナググループ・ホールディングス 3,100 268.00 830,800
GAMEWITH 3,900 466.00 1,817,400
MS&Consulting 1,900 712.00 1,352,800
ウェルビー 8,400 926.00 7,778,400
エル・ティー・エス 1,700 2,763.00 4,697,100
ミダックホールディングス 5,900 1,965.00 11,593,500
日総工産 10,100 633.00 6,393,300
キュービーネットホールディングス 6,000 1,364.00 8,184,000
RPAホールディングス 18,200 375.00 6,825,000
三櫻工業 18,800 700.00 13,160,000
マキタ 161,700 3,647.00 589,719,900
東芝テック 14,600 4,375.00 63,875,000
芝浦メカトロニクス 2,400 7,090.00 17,016,000
マブチモーター 31,500 3,505.00 110,407,500
日本電産 335,900 8,214.00 2,759,082,600
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 5,600 399.00 2,234,400
トレックス・セミコンダクター 6,500 2,228.00 14,482,000
東光高岳 7,600 1,687.00 12,821,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダブル・スコープ
39,100 879.00 34,368,900
宮越ホールディングス 5,100 831.00 4,238,100
ダイヘン 14,100 3,745.00 52,804,500
ヤーマン 22,200 1,150.00 25,530,000
JVCケンウッド 110,800 198.00 21,938,400
ミマキエンジニアリング 12,200 702.00 8,564,400
I-PEX 6,300 1,424.00 8,971,200
日新電機 31,900 1,384.00 44,149,600
大崎電気工業
24,400 500.00 12,200,000
オムロン 113,300 7,215.00 817,459,500
日東工業 17,100 1,537.00 26,282,700
IDEC 16,800 2,278.00 38,270,400
正興電機製作所 4,100 1,074.00 4,403,400
不二電機工業 2,700 1,126.00 3,040,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション 43,100 2,272.00 97,923,200
サクサホールディングス 2,600 1,501.00 3,902,600
メルコホールディングス
3,300 3,860.00 12,738,000
テクノメディカ 3,100 1,544.00 4,786,400
ダイヤモンドエレクトリックホール
3,800 897.00 3,408,600
ディングス
日本電気 169,100 5,420.00 916,522,000
富士通 122,500 20,080.00 2,459,800,000
沖電気工業 54,000 862.00 46,548,000
岩崎通信機 5,800 800.00 4,640,000
電気興業 7,000 2,448.00 17,136,000
サンケン電気 12,400 4,795.00 59,458,000
ナカヨ 2,100 1,072.00 2,251,200
アイホン 7,200 2,002.00 14,414,400
ルネサスエレクトロニクス 739,200 1,375.00 1,016,400,000
セイコーエプソン 163,300 1,947.00 317,945,100
ワコム 105,600 963.00 101,692,800
アルバック 27,100 5,050.00 136,855,000
アクセル 5,500 880.00 4,840,000
EIZO 10,300 3,510.00 36,153,000
ジャパンディスプレイ 464,800 71.00 33,000,800
日本信号 32,700 915.00 29,920,500
京三製作所 28,600 439.00 12,555,400
能美防災 17,100 1,928.00 32,968,800
ホーチキ 9,400 1,159.00 10,894,600
星和電機 6,000 515.00 3,090,000
エレコム 31,200 1,574.00 49,108,800
パナソニック ホールディングス 1,451,500 1,152.00 1,672,128,000
シャープ 146,600 1,076.00 157,741,600
アンリツ 87,600 1,445.00 126,582,000
富士通ゼネラル 37,000 2,181.00 80,697,000
ソニーグループ 852,500 10,840.00 9,241,100,000
TDK 197,100 4,040.00 796,284,000
帝国通信工業 6,100 1,403.00 8,558,300
タムラ製作所 51,300 544.00 27,907,200
アルプスアルパイン 117,300 1,357.00 159,176,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
池上通信機
4,200 604.00 2,536,800
日本電波工業 13,600 1,145.00 15,572,000
鈴木 6,700 755.00 5,058,500
メイコー 14,700 3,500.00 51,450,000
日本トリム 2,500 2,311.00 5,777,500
ローランド ディー.ジー. 8,000 3,325.00 26,600,000
フォスター電機 13,400 718.00 9,621,200
SMK 3,200 2,147.00 6,870,400
ヨコオ
9,700 2,541.00 24,647,700
ティアック 21,300 115.00 2,449,500
ホシデン 31,900 1,301.00 41,501,900
ヒロセ電機 20,400 17,300.00 352,920,000
日本航空電子工業 29,900 1,868.00 55,853,200
TOA 14,700 819.00 12,039,300
マクセル 26,300 1,152.00 30,297,600
古野電気 16,200 975.00 15,795,000
ユニデンホールディングス
3,000 3,525.00 10,575,000
スミダコーポレーション 12,700 839.00 10,655,300
アイコム 4,900 2,424.00 11,877,600
リオン 5,000 2,439.00 12,195,000
本多通信工業 10,700 455.00 4,868,500
横河電機 132,400 2,067.00 273,670,800
新電元工業 5,100 2,848.00 14,524,800
アズビル 79,700 3,785.00 301,664,500
東亜ディーケーケー 6,900 915.00 6,313,500
日本光電工業 55,000 3,145.00 172,975,000
チノー 4,400 1,631.00 7,176,400
共和電業 13,500 353.00 4,765,500
日本電子材料 6,700 1,912.00 12,810,400
堀場製作所 24,600 6,240.00 153,504,000
アドバンテスト 101,200 8,550.00 865,260,000
小野測器 5,800 475.00 2,755,000
エスペック 10,700 1,708.00 18,275,600
キーエンス 123,300 50,240.00 6,194,592,000
日置電機 6,500 7,290.00 47,385,000
シスメックス 109,300 7,838.00 856,693,400
日本マイクロニクス 22,500 1,491.00 33,547,500
メガチップス 12,100 3,250.00 39,325,000
OBARA GROUP 5,900 2,842.00 16,767,800
IMAGICA GROUP 10,700 663.00 7,094,100
澤藤電機 1,700 1,478.00 2,512,600
デンソー 288,600 7,602.00 2,193,937,200
原田工業 6,600 923.00 6,091,800
コーセル 15,100 765.00 11,551,500
イリソ電子工業 11,400 3,095.00 35,283,000
オプテックスグループ 22,300 1,646.00 36,705,800
千代田インテグレ 5,600 2,104.00 11,782,400
レーザーテック 58,400 17,500.00 1,022,000,000
スタンレー電気 92,500 2,234.00 206,645,000
岩崎電気 4,800 2,309.00 11,083,200
160/259
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ウシオ電機
68,000 1,698.00 115,464,000
岡谷電機産業 9,900 276.00 2,732,400
ヘリオス テクノ ホールディング 11,700 292.00 3,416,400
エノモト 3,800 1,539.00 5,848,200
日本セラミック 12,600 2,258.00 28,450,800
遠藤照明 6,300 830.00 5,229,000
古河電池 9,700 1,185.00 11,494,500
双信電機 6,500 530.00 3,445,000
山一電機
9,500 1,715.00 16,292,500
図研 8,900 2,950.00 26,255,000
日本電子 27,600 5,910.00 163,116,000
カシオ計算機 91,200 1,320.00 120,384,000
ファナック 119,400 19,080.00 2,278,152,000
日本シイエムケイ 25,700 525.00 13,492,500
エンプラス 3,400 3,470.00 11,798,000
大真空 17,800 1,122.00 19,971,600
ローム
59,500 9,230.00 549,185,000
浜松ホトニクス 95,300 5,730.00 546,069,000
三井ハイテック 12,800 11,220.00 143,616,000
新光電気工業 40,000 5,060.00 202,400,000
京セラ 191,500 6,817.00 1,305,455,500
協栄産業 1,400 1,298.00 1,817,200
太陽誘電 64,200 5,340.00 342,828,000
村田製作所 390,300 8,208.00 3,203,582,400
双葉電子工業 23,400 669.00 15,654,600
日東電工 82,300 8,980.00 739,054,000
北陸電気工業 5,100 1,187.00 6,053,700
東海理化電機製作所 35,800 1,385.00 49,583,000
ニチコン 40,600 1,254.00 50,912,400
日本ケミコン 12,900 1,944.00 25,077,600
KOA 19,900 1,580.00 31,442,000
三井E&Sホールディングス 49,100 359.00 17,626,900
日立造船 112,700 693.00 78,101,100
三菱重工業 209,100 4,562.00 953,914,200
川崎重工業 96,900 2,356.00 228,296,400
IHI 85,000 2,984.00 253,640,000
名村造船所 38,900 349.00 13,576,100
サノヤスホールディングス 16,800 127.00 2,133,600
スプリックス 3,900 1,182.00 4,609,800
マネジメントソリューションズ 6,400 4,555.00 29,152,000
プロレド・パートナーズ 2,900 528.00 1,531,200
and factory 3,100 405.00 1,255,500
テノ.ホールディングス 1,600 618.00 988,800
フロンティア・マネジメント 3,400 930.00 3,162,000
ピアラ 2,100 857.00 1,799,700
コプロ・ホールディングス 2,500 1,006.00 2,515,000
ギークス 2,200 1,113.00 2,448,600
カーブスホールディングス 35,700 701.00 25,025,700
フォーラムエンジニアリング 8,700 836.00 7,273,200
161/259
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FAST FITNESS JAPA
2,400 1,851.00 4,442,400
N
日本車輌製造
4,800 2,062.00 9,897,600
三菱ロジスネクスト 18,000 757.00 13,626,000
近畿車輌 1,500 1,206.00 1,809,000
一家ホールディングス 2,500 535.00 1,337,500
フルサト・マルカホールディングス 12,500 3,485.00 43,562,500
ヤマエグループホールディングス 8,600 1,047.00 9,004,200
藤久ホールディングス 3,300 690.00 2,277,000
FPG 45,100 827.00 37,297,700
島根銀行
4,000 524.00 2,096,000
じもとホールディングス 9,400 625.00 5,875,000
全国保証 32,000 4,540.00 145,280,000
めぶきフィナンシャルグループ 612,900 267.00 163,644,300
ジャパンインベストメントアドバイ
10,400 1,169.00 12,157,600
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 16,400 1,771.00 29,044,400
九州フィナンシャルグループ 260,900 398.00 103,838,200
かんぽ生命保険 135,100 2,174.00 293,707,400
ゆうちょ銀行 317,000 986.00 312,562,000
あんしん保証 5,400 302.00 1,630,800
富山第一銀行 31,600 327.00 10,333,200
コンコルディア・フィナンシャルグ
732,500 480.00 351,600,000
ループ
ジェイリース 4,500 1,388.00 6,246,000
西日本フィナンシャルホールディング
78,900 790.00 62,331,000
ス
イントラスト 5,700 530.00 3,021,000
日本モーゲージサービス 7,500 950.00 7,125,000
CASA 4,800 810.00 3,888,000
アルヒ 19,800 996.00 19,720,800
プレミアグループ 6,800 3,685.00 25,058,000
日産自動車 1,604,900 519.40 833,585,060
いすゞ自動車 416,100 1,537.00 639,545,700
トヨタ自動車 6,664,500 2,245.00 14,961,802,500
日野自動車 169,900 687.00 116,721,300
三菱自動車工業 503,500 340.00 171,190,000
エフテック 9,300 537.00 4,994,100
レシップホールディングス 5,100 565.00 2,881,500
GMB 2,500 724.00 1,810,000
ファルテック 2,500 632.00 1,580,000
武蔵精密工業 30,300 1,337.00 40,511,100
日産車体 20,000 579.00 11,580,000
新明和工業 37,400 914.00 34,183,600
極東開発工業 24,100 1,334.00 32,149,400
トピー工業 10,900 1,020.00 11,118,000
ティラド 3,300 2,270.00 7,491,000
曙ブレーキ工業 74,700 153.00 11,429,100
タチエス 23,400 1,031.00 24,125,400
NOK 60,900 1,122.00 68,329,800
162/259
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フタバ産業
32,800 386.00 12,660,800
KYB 13,400 2,914.00 39,047,600
市光工業 16,200 373.00 6,042,600
大同メタル工業 26,200 562.00 14,724,400
プレス工業 64,000 396.00 25,344,000
ミクニ 16,900 383.00 6,472,700
太平洋工業 27,600 993.00 27,406,800
河西工業 16,800 273.00 4,586,400
アイシン
99,600 3,780.00 376,488,000
マツダ 418,200 967.00 404,399,400
今仙電機製作所 9,000 584.00 5,256,000
本田技研工業 1,046,100 3,394.00 3,550,463,400
スズキ 297,400 3,946.00 1,173,540,400
SUBARU 379,200 1,997.50 757,452,000
安永 6,200 687.00 4,259,400
ヤマハ発動機 177,600 2,765.00 491,064,000
小糸製作所
72,500 4,570.00 331,325,000
TBK 15,000 343.00 5,145,000
エクセディ 20,500 1,682.00 34,481,000
ミツバ 23,800 351.00 8,353,800
豊田合成 42,100 1,896.00 79,821,600
愛三工業 21,300 755.00 16,081,500
盟和産業 1,500 1,035.00 1,552,500
日本プラスト 10,600 495.00 5,247,000
ヨロズ 12,100 755.00 9,135,500
エフ・シー・シー 22,200 1,342.00 29,792,400
新家工業 3,200 1,562.00 4,998,400
シマノ 53,100 22,965.00 1,219,441,500
テイ・エス テック 57,400 1,376.00 78,982,400
三十三フィナンシャルグループ 12,000 1,445.00 17,340,000
第四北越フィナンシャルグループ 20,900 2,530.00 52,877,000
ひろぎんホールディングス 189,200 633.00 119,763,600
マーキュリアホールディングス 6,000 571.00 3,426,000
おきなわフィナンシャルグループ 11,900 2,219.00 26,406,100
ダイレクトマーケティングミックス 14,500 1,609.00 23,330,500
ポピンズ 3,000 1,937.00 5,811,000
LITALICO 10,500 2,427.00 25,483,500
十六フィナンシャルグループ 17,200 2,221.00 38,201,200
北國フィナンシャルホールディングス 12,100 4,325.00 52,332,500
ネットプロテクションズホールディン
40,700 606.00 24,664,200
グス
プロクレアホールディングス 14,100 1,820.00 25,662,000
ジャムコ 7,900 779.00 6,154,100
小野建 12,600 1,535.00 19,341,000
はるやまホールディングス 6,500 455.00 2,957,500
南陽 2,700 1,825.00 4,927,500
ノジマ 21,700 2,998.00 65,056,600
佐鳥電機 8,400 1,290.00 10,836,000
カッパ・クリエイト 18,800 1,320.00 24,816,000
エコートレーディング 2,600 579.00 1,505,400
163/259
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
伯東
8,200 2,887.00 23,673,400
コンドーテック 10,100 1,079.00 10,897,900
中山福 7,200 344.00 2,476,800
ライトオン 10,100 708.00 7,150,800
ナガイレーベン 17,200 1,925.00 33,110,000
三菱食品 12,900 3,260.00 42,054,000
良品計画 154,200 1,187.00 183,035,400
パリミキホールディングス 17,100 263.00 4,497,300
松田産業
9,800 2,283.00 22,373,400
第一興商 25,400 3,580.00 90,932,000
メディパルホールディングス 137,800 2,222.00 306,191,600
アドヴァングループ 12,900 780.00 10,062,000
SPK 5,400 1,295.00 6,993,000
萩原電気ホールディングス 4,900 1,916.00 9,388,400
アルビス 4,200 2,227.00 9,353,400
アズワン 19,200 6,480.00 124,416,000
スズデン
4,500 2,127.00 9,571,500
尾家産業 2,800 892.00 2,497,600
シモジマ 8,300 920.00 7,636,000
ドウシシャ 12,600 1,566.00 19,731,600
小津産業 3,000 2,000.00 6,000,000
コナカ 15,400 336.00 5,174,400
高速 7,800 1,489.00 11,614,200
ハウス オブ ローゼ 1,800 1,664.00 2,995,200
G-7ホールディングス 14,900 1,526.00 22,737,400
たけびし 4,900 1,446.00 7,085,400
イオン北海道 21,700 1,005.00 21,808,500
コジマ 23,000 608.00 13,984,000
ヒマラヤ 4,500 910.00 4,095,000
コーナン商事 19,000 3,655.00 69,445,000
ネットワンシステムズ 49,300 3,000.00 147,900,000
エコス 4,800 1,976.00 9,484,800
ワタミ 16,200 904.00 14,644,800
マルシェ 4,500 471.00 2,119,500
リックス 3,000 1,603.00 4,809,000
システムソフト 32,200 97.00 3,123,400
パン・パシフィック・インターナショ
268,000 2,007.00 537,876,000
ナルホールディングス
丸文 11,500 687.00 7,900,500
西松屋チェーン 28,400 1,531.00 43,480,400
ゼンショーホールディングス 65,400 2,974.00 194,499,600
ハピネット 10,800 1,505.00 16,254,000
幸楽苑ホールディングス 8,200 1,242.00 10,184,400
ハークスレイ 5,800 466.00 2,702,800
橋本総業ホールディングス 2,600 1,980.00 5,148,000
日本ライフライン 39,700 1,048.00 41,605,600
サイゼリヤ 19,900 2,350.00 46,765,000
タカショー 10,200 695.00 7,089,000
VTホールディングス 50,400 463.00 23,335,200
アルゴグラフィックス 10,400 3,070.00 31,928,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
魚力
3,500 2,188.00 7,658,000
IDOM 40,600 655.00 26,593,000
日本エム・ディ・エム 7,900 1,505.00 11,889,500
ポプラ 3,700 138.00 510,600
フジ・コーポレーション 7,100 1,121.00 7,959,100
ユナイテッドアローズ 14,000 1,852.00 25,928,000
進和 8,000 2,003.00 16,024,000
エスケイジャパン 3,100 427.00 1,323,700
ダイトロン
5,500 1,878.00 10,329,000
ハイデイ日高 19,400 1,903.00 36,918,200
シークス 18,400 1,003.00 18,455,200
YU-WA CREATION HO
7,800 199.00 1,552,200
LDINGS
コロワイド 55,100 1,649.00 90,859,900
ピーシーデポコーポレーション 15,600 309.00 4,820,400
田中商事 3,100 602.00 1,866,200
オーハシテクニカ 7,100 1,275.00 9,052,500
壱番屋 9,500 4,805.00 45,647,500
白銅
4,300 2,446.00 10,517,800
トップカルチャー 5,000 282.00 1,410,000
PLANT 3,400 671.00 2,281,400
スギホールディングス 26,800 5,250.00 140,700,000
ダイコー通産 1,500 1,305.00 1,957,500
薬王堂ホールディングス 6,700 1,829.00 12,254,300
島津製作所 171,000 4,350.00 743,850,000
JMS 11,200 576.00 6,451,200
クボテック 3,100 256.00 793,600
長野計器 9,600 1,112.00 10,675,200
ブイ・テクノロジー 5,900 3,030.00 17,877,000
スター精密 19,600 1,475.00 28,910,000
東京計器 8,700 1,185.00 10,309,500
愛知時計電機 5,600 1,477.00 8,271,200
インターアクション 6,800 1,899.00 12,913,200
オーバル 12,300 311.00 3,825,300
東京精密 22,400 4,365.00 97,776,000
マニー 52,700 1,427.00 75,202,900
ニコン 202,500 1,479.00 299,497,500
トプコン 64,000 1,629.00 104,256,000
オリンパス 695,500 2,246.50 1,562,440,750
理研計器 10,300 3,780.00 38,934,000
SCREENホールディングス 22,900 10,530.00 241,137,000
キヤノン電子 12,500 1,484.00 18,550,000
タムロン 10,200 2,400.00 24,480,000
HOYA 265,500 12,625.00 3,351,937,500
シード 6,500 523.00 3,399,500
ノーリツ鋼機 12,200 2,120.00 25,864,000
A&Dホロンホールディングス 15,300 853.00 13,050,900
朝日インテック 149,200 2,405.00 358,826,000
キヤノン 676,300 3,047.00 2,060,686,100
リコー 359,800 992.00 356,921,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シチズン時計
150,500 490.00 73,745,000
リズム 4,300 1,789.00 7,692,700
大研医器 11,000 509.00 5,599,000
メニコン 44,100 2,598.00 114,571,800
シンシア 1,500 437.00 655,500
中本パックス 3,800 1,569.00 5,962,200
スノーピーク 17,700 2,193.00 38,816,100
パラマウントベッドホールディングス 26,100 2,135.00 55,723,500
トランザクション
7,900 971.00 7,670,900
粧美堂 4,300 412.00 1,771,600
ニホンフラッシュ 11,300 955.00 10,791,500
前田工繊 14,100 2,604.00 36,716,400
永大産業 17,200 273.00 4,695,600
アートネイチャー 11,700 742.00 8,681,400
バンダイナムコホールディングス 118,800 8,534.00 1,013,839,200
アイフィスジャパン 3,700 634.00 2,345,800
共立印刷
21,800 134.00 2,921,200
SHOEI 12,500 4,765.00 59,562,500
フランスベッドホールディングス 17,600 876.00 15,417,600
マーベラス 21,000 765.00 16,065,000
パイロットコーポレーション 21,800 5,120.00 111,616,000
萩原工業 8,600 1,068.00 9,184,800
エイベックス 23,000 1,398.00 32,154,000
フジシールインターナショナル 31,300 1,735.00 54,305,500
タカラトミー 56,200 1,195.00 67,159,000
広済堂ホールディングス 8,400 786.00 6,602,400
エステールホールディングス 3,400 636.00 2,162,400
レック 17,200 867.00 14,912,400
タカノ 4,800 804.00 3,859,200
三光合成 15,600 339.00 5,288,400
プロネクサス 10,600 1,046.00 11,087,600
ホクシン 9,600 177.00 1,699,200
ウッドワン 4,200 1,295.00 5,439,000
大建工業 7,600 2,094.00 15,914,400
きもと 21,200 212.00 4,494,400
凸版印刷 197,000 2,173.00 428,081,000
大日本印刷 156,400 2,747.00 429,630,800
共同印刷 3,800 2,743.00 10,423,400
NISSHA 26,500 1,513.00 40,094,500
光村印刷 700 1,305.00 913,500
藤森工業 11,700 3,555.00 41,593,500
ヴィア・ホールディングス 17,400 149.00 2,592,600
TAKARA & COMPANY 8,200 1,910.00 15,662,000
前澤化成工業 8,500 1,292.00 10,982,000
未来工業 5,000 1,469.00 7,345,000
アシックス 115,000 1,873.00 215,395,000
ツツミ 3,400 1,935.00 6,579,000
ウェーブロックホールディングス 5,200 682.00 3,546,400
JSP 8,000 1,471.00 11,768,000
ニチハ 18,400 2,319.00 42,669,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ローランド
9,500 4,320.00 41,040,000
エフピコ 25,000 2,701.00 67,525,000
小松ウオール工業 4,200 1,846.00 7,753,200
ヤマハ 79,100 4,935.00 390,358,500
河合楽器製作所 3,700 2,908.00 10,759,600
クリナップ 12,700 524.00 6,654,800
ピジョン 82,200 2,088.00 171,633,600
天馬 10,700 2,277.00 24,363,900
兼松サステック
700 1,743.00 1,220,100
キングジム 11,600 926.00 10,741,600
象印マホービン 35,800 1,334.00 47,757,200
リンテック 28,100 2,458.00 69,069,800
信越ポリマー 24,400 1,037.00 25,302,800
東リ 33,700 214.00 7,211,800
イトーキ 25,300 357.00 9,032,100
任天堂 76,800 56,220.00 4,317,696,000
三菱鉛筆
21,100 1,325.00 27,957,500
松風 5,300 1,577.00 8,358,100
タカラスタンダード 26,000 1,298.00 33,748,000
コクヨ 63,400 1,733.00 109,872,200
ナカバヤシ 12,200 488.00 5,953,600
ニフコ 45,400 2,715.00 123,261,000
立川ブラインド工業 5,800 1,056.00 6,124,800
グローブライド 11,500 2,448.00 28,152,000
オカムラ 43,900 1,198.00 52,592,200
バルカー 11,000 2,623.00 28,853,000
MUTOHホールディングス 1,000 2,247.00 2,247,000
伊藤忠商事 892,900 3,877.00 3,461,773,300
丸紅 1,273,300 1,349.50 1,718,318,350
スクロール 20,600 857.00 17,654,200
高島 1,900 2,280.00 4,332,000
ヨンドシーホールディングス 12,000 1,703.00 20,436,000
三陽商会 6,200 814.00 5,046,800
長瀬産業 68,100 1,904.00 129,662,400
ナイガイ 3,700 306.00 1,132,200
蝶理 7,500 1,936.00 14,520,000
豊田通商 129,700 4,525.00 586,892,500
オンワードホールディングス 77,700 247.00 19,191,900
三共生興 17,300 546.00 9,445,800
兼松 48,700 1,349.00 65,696,300
美津濃 12,700 2,099.00 26,657,300
ツカモトコーポレーション 1,700 1,213.00 2,062,100
ルックホールディングス 4,300 1,549.00 6,660,700
三井物産 1,017,900 3,308.00 3,367,213,200
日本紙パルプ商事 6,800 3,810.00 25,908,000
東京エレクトロン 86,400 54,210.00 4,683,744,000
カメイ 15,400 1,045.00 16,093,000
東都水産 700 4,440.00 3,108,000
OUGホールディングス 2,000 2,651.00 5,302,000
スターゼン 9,700 1,974.00 19,147,800
167/259
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
セイコーホールディングス
19,200 2,157.00 41,414,400
山善 53,600 969.00 51,938,400
椿本興業 2,600 3,660.00 9,516,000
住友商事 828,500 2,051.00 1,699,253,500
BIPROGY 41,700 2,881.00 120,137,700
内田洋行 5,600 4,870.00 27,272,000
三菱商事 962,600 4,341.00 4,178,646,600
第一実業 5,800 3,605.00 20,909,000
キヤノンマーケティングジャパン
33,300 3,060.00 101,898,000
西華産業 6,500 1,617.00 10,510,500
佐藤商事 10,500 1,148.00 12,054,000
菱洋エレクトロ 7,900 2,081.00 16,439,900
東京産業 11,800 706.00 8,330,800
ユアサ商事 12,000 2,922.00 35,064,000
神鋼商事 3,000 3,695.00 11,085,000
トルク 5,400 202.00 1,090,800
阪和興業
25,600 3,175.00 81,280,000
正栄食品工業 8,700 3,920.00 34,104,000
カナデン 10,900 926.00 10,093,400
菱電商事 10,600 1,690.00 17,914,000
ニプロ 99,000 1,010.00 99,990,000
岩谷産業 31,300 5,170.00 161,821,000
ナイス 4,500 1,818.00 8,181,000
ニチモウ 1,800 2,548.00 4,586,400
極東貿易 3,900 2,232.00 8,704,800
アステナホールディングス 18,300 436.00 7,978,800
兼松エレクトロニクス 7,300 3,790.00 27,667,000
三愛オブリ 32,000 954.00 30,528,000
稲畑産業 28,200 2,170.00 61,194,000
GSIクレオス 6,400 1,222.00 7,820,800
明和産業 12,400 737.00 9,138,800
クワザワホールディングス 5,400 496.00 2,678,400
キムラタン 76,400 21.00 1,604,400
ゴールドウイン 23,400 6,360.00 148,824,000
ユニ・チャーム 262,300 4,220.00 1,106,906,000
デサント 24,900 2,302.00 57,319,800
キング 6,500 515.00 3,347,500
ワキタ 27,100 1,081.00 29,295,100
ヤマトインターナショナル 11,500 285.00 3,277,500
東邦ホールディングス 40,800 2,138.00 87,230,400
サンゲツ 34,200 1,558.00 53,283,600
ミツウロコグループホールディングス 18,000 995.00 17,910,000
シナネンホールディングス 4,800 3,295.00 15,816,000
伊藤忠エネクス 29,700 1,088.00 32,313,600
サンリオ 40,100 2,680.00 107,468,000
サンワ テクノス 7,700 1,353.00 10,418,100
リョーサン 14,400 2,413.00 34,747,200
新光商事 19,300 949.00 18,315,700
トーホー 5,800 1,100.00 6,380,000
三信電気 6,000 1,518.00 9,108,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東陽テクニカ
13,300 1,036.00 13,778,800
モスフードサービス 17,600 2,998.00 52,764,800
加賀電子 11,700 3,075.00 35,977,500
三益半導体工業 10,500 2,294.00 24,087,000
都築電気 6,600 1,477.00 9,748,200
ソーダニッカ 12,500 653.00 8,162,500
立花エレテック 9,800 1,626.00 15,934,800
木曽路 18,100 2,077.00 37,593,700
SRSホールディングス
19,100 816.00 15,585,600
千趣会 24,400 397.00 9,686,800
タカキュー 10,800 105.00 1,134,000
リテールパートナーズ 20,400 1,118.00 22,807,200
ケーヨー 24,800 973.00 24,130,400
上新電機 14,600 1,898.00 27,710,800
日本瓦斯 65,100 1,856.00 120,825,600
ロイヤルホールディングス 23,500 2,075.00 48,762,500
東天紅
700 922.00 645,400
いなげや 15,500 1,321.00 20,475,500
チヨダ 12,500 698.00 8,725,000
ライフコーポレーション 11,800 2,860.00 33,748,000
リンガーハット 16,200 2,182.00 35,348,400
MrMaxHD 16,800 606.00 10,180,800
テンアライド 13,500 310.00 4,185,000
AOKIホールディングス 25,900 631.00 16,342,900
オークワ 20,400 874.00 17,829,600
コメリ 20,700 2,778.00 57,504,600
青山商事 26,900 678.00 18,238,200
しまむら 15,600 11,590.00 180,804,000
はせがわ 7,300 266.00 1,941,800
高島屋 95,100 1,236.00 117,543,600
松屋 25,500 776.00 19,788,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 61,700 883.00 54,481,100
近鉄百貨店 4,700 2,524.00 11,862,800
丸井グループ 102,900 2,287.00 235,332,300
クレディセゾン 83,600 1,540.00 128,744,000
アクシアル リテイリング 9,900 3,145.00 31,135,500
井筒屋 6,300 298.00 1,877,400
イオン 491,200 2,389.00 1,173,476,800
イズミ 23,200 2,763.00 64,101,600
フォーバル 5,600 811.00 4,541,600
平和堂 23,900 1,963.00 46,915,700
フジ 34,300 2,326.00 79,781,800
ヤオコー 15,200 6,810.00 103,512,000
ゼビオホールディングス 18,200 915.00 16,653,000
ケーズホールディングス 120,400 1,363.00 164,105,200
PALTAC 18,800 4,610.00 86,668,000
三谷産業 21,000 317.00 6,657,000
Olympicグループ 6,700 643.00 4,308,100
日産東京販売ホールディングス 20,100 224.00 4,502,400
新生銀行 87,600 2,301.00 201,567,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
あおぞら銀行
74,900 2,647.00 198,260,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,231,700 762.90 6,279,963,930
りそなホールディングス 1,487,900 553.60 823,701,440
三井住友トラスト・ホールディングス 243,100 4,121.00 1,001,815,100
三井住友フィナンシャルグループ 909,800 3,935.00 3,580,063,000
千葉銀行 425,000 753.00 320,025,000
群馬銀行 239,700 375.00 89,887,500
武蔵野銀行 19,000 1,781.00 33,839,000
千葉興業銀行
30,700 269.00 8,258,300
筑波銀行 52,200 199.00 10,387,800
七十七銀行 40,000 1,698.00 67,920,000
秋田銀行 8,500 1,691.00 14,373,500
山形銀行 13,700 874.00 11,973,800
岩手銀行 8,600 1,948.00 16,752,800
東邦銀行 106,300 203.00 21,578,900
東北銀行 6,400 998.00 6,387,200
ふくおかフィナンシャルグループ
107,700 2,376.00 255,895,200
静岡銀行 310,100 852.00 264,205,200
スルガ銀行 117,600 416.00 48,921,600
八十二銀行 288,000 453.00 130,464,000
山梨中央銀行 14,300 1,001.00 14,314,300
大垣共立銀行 25,300 1,905.00 48,196,500
福井銀行 11,300 1,349.00 15,243,700
清水銀行 5,400 1,503.00 8,116,200
富山銀行 2,100 1,946.00 4,086,600
滋賀銀行 24,100 2,492.00 60,057,200
南都銀行 20,000 2,039.00 40,780,000
百五銀行 123,500 342.00 42,237,000
京都銀行 45,900 5,640.00 258,876,000
紀陽銀行 43,500 1,419.00 61,726,500
ほくほくフィナンシャルグループ 79,700 885.00 70,534,500
山陰合同銀行 77,900 655.00 51,024,500
中国銀行 104,500 959.00 100,215,500
鳥取銀行 4,400 1,194.00 5,253,600
伊予銀行 168,600 631.00 106,386,600
百十四銀行 13,600 1,710.00 23,256,000
四国銀行 19,600 803.00 15,738,800
阿波銀行 19,600 2,146.00 42,061,600
大分銀行 7,500 1,893.00 14,197,500
宮崎銀行 8,000 2,086.00 16,688,000
佐賀銀行 7,500 1,454.00 10,905,000
琉球銀行 29,200 822.00 24,002,400
セブン銀行 398,300 246.00 97,981,800
みずほフィナンシャルグループ 1,681,000 1,592.50 2,676,992,500
高知銀行 4,700 735.00 3,454,500
山口フィナンシャルグループ 148,800 734.00 109,219,200
芙蓉総合リース 13,200 7,120.00 93,984,000
みずほリース 19,300 3,035.00 58,575,500
東京センチュリー 24,300 4,130.00 100,359,000
SBIホールディングス 165,700 2,891.00 479,038,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本証券金融
52,800 942.00 49,737,600
アイフル 225,100 380.00 85,538,000
日本アジア投資 10,500 235.00 2,467,500
長野銀行 4,300 1,307.00 5,620,100
名古屋銀行 9,200 3,120.00 28,704,000
北洋銀行 191,000 242.00 46,222,000
愛知銀行 4,600 4,760.00 21,896,000
中京銀行 4,600 1,696.00 7,801,600
大光銀行
4,400 1,274.00 5,605,600
愛媛銀行 18,400 930.00 17,112,000
トマト銀行 4,700 1,016.00 4,775,200
京葉銀行 55,800 502.00 28,011,600
栃木銀行 63,400 251.00 15,913,400
北日本銀行 4,100 1,555.00 6,375,500
東和銀行 23,100 539.00 12,450,900
福島銀行 14,900 217.00 3,233,300
大東銀行
6,400 654.00 4,185,600
リコーリース 11,900 3,410.00 40,579,000
イオンフィナンシャルサービス 73,000 1,203.00 87,819,000
アコム 264,700 343.00 90,792,100
ジャックス 14,300 3,260.00 46,618,000
オリエントコーポレーション 362,900 124.00 44,999,600
オリックス 797,500 2,363.50 1,884,891,250
三菱HCキャピタル 475,200 587.00 278,942,400
ジャフコ グループ 51,300 1,524.00 78,181,200
九州リースサービス 6,600 575.00 3,795,000
トモニホールディングス 101,400 330.00 33,462,000
大和証券グループ本社 981,400 627.70 616,024,780
野村ホールディングス 2,049,200 491.70 1,007,591,640
岡三証券グループ 102,800 351.00 36,082,800
丸三証券 39,800 510.00 20,298,000
東洋証券 43,100 179.00 7,714,900
東海東京フィナンシャル・ホールディ
146,700 383.00 56,186,100
ングス
光世証券 2,600 468.00 1,216,800
水戸証券 35,100 260.00 9,126,000
いちよし証券 24,500 563.00 13,793,500
松井証券 65,700 810.00 53,217,000
SOMPOホールディングス 210,600 5,315.00 1,119,339,000
日本取引所グループ 327,600 1,891.00 619,491,600
マネックスグループ 110,600 550.00 60,830,000
極東証券 17,200 696.00 11,971,200
岩井コスモホールディングス 12,700 1,226.00 15,570,200
アイザワ証券グループ 20,800 642.00 13,353,600
フィデアホールディングス 12,300 1,302.00 16,014,600
池田泉州ホールディングス 149,800 190.00 28,462,000
アニコム ホールディングス 41,200 630.00 25,956,000
MS&ADインシュアランスグループ
292,700 3,935.00 1,151,774,500
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 14,400 241.00 3,470,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スパークス・グループ
62,000 254.00 15,748,000
小林洋行 2,800 225.00 630,000
第一生命ホールディングス 624,500 2,658.00 1,659,921,000
東京海上ホールディングス 411,800 7,009.00 2,886,306,200
アドバンテッジリスクマネジメント 6,600 477.00 3,148,200
イー・ギャランティ 19,800 2,054.00 40,669,200
アサックス 7,300 582.00 4,248,600
NECキャピタルソリューション 5,500 1,960.00 10,780,000
T&Dホールディングス
331,800 1,699.00 563,728,200
アドバンスクリエイト 6,500 921.00 5,986,500
三井不動産 581,100 2,733.00 1,588,146,300
三菱地所 842,700 1,846.00 1,555,624,200
平和不動産 22,500 3,965.00 89,212,500
東京建物 126,600 1,809.00 229,019,400
京阪神ビルディング 19,700 1,340.00 26,398,000
住友不動産 268,200 3,375.00 905,175,000
太平洋興発
5,100 638.00 3,253,800
テーオーシー 22,900 672.00 15,388,800
東京楽天地 2,100 3,955.00 8,305,500
レオパレス21 139,100 189.00 26,289,900
スターツコーポレーション 18,300 2,376.00 43,480,800
フジ住宅 15,700 617.00 9,686,900
空港施設 13,700 550.00 7,535,000
明和地所 6,400 596.00 3,814,400
ゴールドクレスト 10,600 1,698.00 17,998,800
リログループ 71,100 1,873.00 133,170,300
エスリード 5,300 1,669.00 8,845,700
日神グループホールディングス 22,000 449.00 9,878,000
日本エスコン 25,000 746.00 18,650,000
タカラレーベン 56,600 295.00 16,697,000
AVANTIA 6,800 845.00 5,746,000
イオンモール 67,300 1,558.00 104,853,400
毎日コムネット 4,700 700.00 3,290,000
ファースト住建 5,000 1,104.00 5,520,000
ランド 730,800 11.00 8,038,800
カチタス 33,200 2,959.00 98,238,800
東祥 9,700 1,628.00 15,791,600
トーセイ 18,500 1,116.00 20,646,000
穴吹興産 3,000 2,246.00 6,738,000
サンフロンティア不動産 18,500 1,076.00 19,906,000
FJネクストホールディングス 13,200 1,006.00 13,279,200
インテリックス 3,100 639.00 1,980,900
ランドビジネス 5,400 237.00 1,279,800
サンネクスタグループ 4,400 1,159.00 5,099,600
グランディハウス 9,300 530.00 4,929,000
東武鉄道 130,000 2,983.00 387,790,000
相鉄ホールディングス 42,500 2,251.00 95,667,500
東急 334,500 1,596.00 533,862,000
京浜急行電鉄 167,000 1,309.00 218,603,000
小田急電鉄 192,000 1,896.00 364,032,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
京王電鉄
67,000 4,770.00 319,590,000
京成電鉄 89,800 3,270.00 293,646,000
富士急行 15,500 3,875.00 60,062,500
新京成電鉄 3,200 2,686.00 8,595,200
東日本旅客鉄道 228,900 6,756.00 1,546,448,400
西日本旅客鉄道 158,100 4,868.00 769,630,800
東海旅客鉄道 107,400 16,540.00 1,776,396,000
西武ホールディングス 173,100 1,321.00 228,665,100
鴻池運輸
20,900 1,154.00 24,118,600
西日本鉄道 36,100 2,595.00 93,679,500
ハマキョウレックス 9,400 2,947.00 27,701,800
サカイ引越センター 6,300 4,650.00 29,295,000
近鉄グループホールディングス 126,200 3,735.00 471,357,000
阪急阪神ホールディングス 157,600 3,460.00 545,296,000
南海電気鉄道 56,300 2,457.00 138,329,100
京阪ホールディングス 55,000 2,918.00 160,490,000
神戸電鉄
3,100 3,235.00 10,028,500
名古屋鉄道 135,800 2,169.00 294,550,200
山陽電気鉄道 9,700 2,071.00 20,088,700
アルプス物流 9,100 1,081.00 9,837,100
トランコム 3,600 6,980.00 25,128,000
ヤマトホールディングス 180,600 2,445.00 441,567,000
山九 33,100 3,980.00 131,738,000
日新 10,000 1,592.00 15,920,000
丸運 7,500 241.00 1,807,500
丸全昭和運輸 9,900 3,245.00 32,125,500
センコーグループホールディングス 64,200 890.00 57,138,000
トナミホールディングス 2,900 3,565.00 10,338,500
ニッコンホールディングス 42,300 1,989.00 84,134,700
日本石油輸送 900 2,564.00 2,307,600
福山通運 19,600 3,730.00 73,108,000
セイノーホールディングス 81,900 1,081.00 88,533,900
エスライン 4,000 874.00 3,496,000
神奈川中央交通 3,200 3,300.00 10,560,000
日立物流 24,900 8,560.00 213,144,000
丸和運輸機関 25,400 1,501.00 38,125,400
C&Fロジホールディングス 12,300 1,129.00 13,886,700
日本郵船 107,800 9,720.00 1,047,816,000
商船三井 209,000 3,300.00 689,700,000
川崎汽船 39,700 7,720.00 306,484,000
NSユナイテッド海運 6,800 3,910.00 26,588,000
明治海運 14,200 742.00 10,536,400
飯野海運 56,800 743.00 42,202,400
共栄タンカー 2,300 1,175.00 2,702,500
九州旅客鉄道 95,200 2,570.00 244,664,000
SGホールディングス 234,500 2,342.00 549,199,000
NIPPON EXPRESSホール
42,500 7,810.00 331,925,000
ディングス
日本航空 289,300 2,192.00 634,145,600
ANAホールディングス 320,600 2,455.00 787,073,000
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ビーウィズ
3,500 1,452.00 5,082,000
パスコ 2,500 1,317.00 3,292,500
TREホールディングス 20,000 2,122.00 42,440,000
人・夢・技術グループ 5,200 2,206.00 11,471,200
西本Wismettacホールディン
3,000 2,625.00 7,875,000
グス
シルバーライフ 2,700 1,377.00 3,717,900
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 2,055.00 2,055,000
Genky DrugStores 5,900 3,100.00 18,290,000
コーア商事ホールディングス 8,400 864.00 7,257,600
国際紙パルプ商事 26,900 295.00 7,935,500
ナルミヤ・インターナショナル 3,000 856.00 2,568,000
ブックオフグループホールディングス 7,800 1,024.00 7,987,200
ギフトホールディングス 2,100 2,142.00 4,498,200
三菱倉庫 38,400 3,140.00 120,576,000
三井倉庫ホールディングス 13,300 2,441.00 32,465,300
住友倉庫 42,500 2,043.00 86,827,500
澁澤倉庫 7,300 2,256.00 16,468,800
ヤマタネ 6,200 1,681.00 10,422,200
東陽倉庫 21,000 301.00 6,321,000
乾汽船 8,400 1,645.00 13,818,000
日本トランスシティ 26,600 605.00 16,093,000
ケイヒン 2,300 1,371.00 3,153,300
中央倉庫 7,600 949.00 7,212,400
川西倉庫 2,500 1,139.00 2,847,500
安田倉庫 10,100 984.00 9,938,400
ファイズホールディングス 2,800 700.00 1,960,000
東洋埠頭 2,800 1,431.00 4,006,800
上組 68,300 2,227.00 152,104,100
サンリツ 3,600 784.00 2,822,400
キムラユニティー 3,500 1,468.00 5,138,000
キユーソー流通システム 6,500 1,078.00 7,007,000
近鉄エクスプレス 24,400 3,095.00 75,518,000
東海運 7,700 297.00 2,286,900
エーアイテイー 8,100 1,553.00 12,579,300
内外トランスライン 5,000 1,910.00 9,550,000
ショーエイコーポレーション 3,700 585.00 2,164,500
日本コンセプト 4,100 1,341.00 5,498,100
TBSホールディングス 74,900 1,751.00 131,149,900
日本テレビホールディングス 111,500 1,269.00 141,493,500
朝日放送グループホールディングス 12,400 705.00 8,742,000
テレビ朝日ホールディングス 32,100 1,495.00 47,989,500
スカパーJSATホールディングス 113,200 457.00 51,732,400
テレビ東京ホールディングス 9,000 1,994.00 17,946,000
日本BS放送 4,600 1,020.00 4,692,000
ビジョン 22,200 1,314.00 29,170,800
スマートバリュー 3,100 552.00 1,711,200
USEN-NEXT HOLDING
11,800 2,083.00 24,579,400
S
ワイヤレスゲート 5,500 297.00 1,633,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コネクシオ
9,500 1,457.00 13,841,500
日本通信 110,900 172.00 19,074,800
クロップス 2,500 986.00 2,465,000
日本電信電話 1,430,200 3,842.00 5,494,828,400
KDDI 973,600 4,318.00 4,204,004,800
ソフトバンク 2,022,700 1,508.00 3,050,231,600
光通信 15,400 15,040.00 231,616,000
エムティーアイ 12,100 446.00 5,396,600
GMOインターネット
46,800 2,425.00 113,490,000
ファイバーゲート 6,100 1,186.00 7,234,600
アイドママーケティングコミュニケー
3,100 290.00 899,000
ション
KADOKAWA 72,600 3,135.00 227,601,000
学研ホールディングス 18,800 866.00 16,280,800
ゼンリン 21,700 917.00 19,898,900
昭文社ホールディングス 4,100 399.00 1,635,900
インプレスホールディングス 11,200 225.00 2,520,000
東京電力ホールディングス 1,018,300 525.00 534,607,500
中部電力 405,700 1,324.00 537,146,800
関西電力 502,500 1,252.00 629,130,000
中国電力 207,200 893.00 185,029,600
北陸電力 121,500 539.00 65,488,500
東北電力 311,500 748.00 233,002,000
四国電力 119,400 784.00 93,609,600
九州電力 273,800 867.00 237,384,600
北海道電力 118,200 520.00 61,464,000
沖縄電力 28,900 1,226.00 35,431,400
電源開発 110,900 1,852.00 205,386,800
エフオン 8,200 532.00 4,362,400
イーレックス 19,200 1,870.00 35,904,000
レノバ 26,700 1,584.00 42,292,800
東京瓦斯 254,700 2,507.00 638,532,900
大阪瓦斯 240,600 2,403.00 578,161,800
東邦瓦斯 59,300 3,000.00 177,900,000
北海道瓦斯 6,800 1,556.00 10,580,800
広島ガス 25,700 329.00 8,455,300
西部ガスホールディングス 14,500 2,048.00 29,696,000
静岡ガス 34,300 893.00 30,629,900
メタウォーター 14,200 2,043.00 29,010,600
アイネット 6,700 1,226.00 8,214,200
松竹 8,400 12,920.00 108,528,000
東宝 78,800 4,875.00 384,150,000
エイチ・アイ・エス 28,200 2,108.00 59,445,600
東映 4,200 17,100.00 71,820,000
ラックランド 3,900 2,950.00 11,505,000
エヌ・ティ・ティ・データ 355,600 2,440.00 867,664,000
共立メンテナンス 23,200 4,775.00 110,780,000
イチネンホールディングス 13,400 1,226.00 16,428,400
建設技術研究所 7,400 2,299.00 17,012,600
スペース 9,100 917.00 8,344,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アインホールディングス
17,500 5,510.00 96,425,000
燦ホールディングス 5,700 1,572.00 8,960,400
ピー・シー・エー 7,800 1,287.00 10,038,600
スバル興業 700 8,420.00 5,894,000
東京テアトル 5,200 1,217.00 6,328,400
タナベ経営 4,400 654.00 2,877,600
ビジネスブレイン太田昭和 3,900 1,487.00 5,799,300
ナガワ 4,000 9,010.00 36,040,000
東京都競馬
9,700 3,880.00 37,636,000
常磐興産 5,000 1,250.00 6,250,000
カナモト 22,300 1,946.00 43,395,800
DTS 24,900 3,015.00 75,073,500
スクウェア・エニックス・ホールディ
62,100 5,320.00 330,372,000
ングス
シーイーシー 14,300 1,209.00 17,288,700
カプコン 125,900 3,385.00 426,171,500
西尾レントオール 11,600 2,791.00 32,375,600
アイ・エス・ビー 6,200 998.00 6,187,600
アゴーラ ホスピタリティー グルー
73,700 23.00 1,695,100
プ
日本空港ビルデング 48,500 5,460.00 264,810,000
トランス・コスモス 16,500 3,175.00 52,387,500
乃村工藝社 55,700 864.00 48,124,800
ジャステック
7,800 1,136.00 8,860,800
SCSK 92,500 2,126.00 196,655,000
藤田観光 5,700 2,325.00 13,252,500
KNT-CTホールディングス 8,100 1,483.00 12,012,300
日本管財 14,000 2,787.00 39,018,000
トーカイ 11,000 1,748.00 19,228,000
白洋舎 1,500 1,230.00 1,845,000
セコム 128,100 9,134.00 1,170,065,400
日本システムウエア 5,100 2,281.00 11,633,100
セントラル警備保障 6,300 2,125.00 13,387,500
アイネス 12,500 1,515.00 18,937,500
丹青社 25,900 780.00 20,202,000
メイテック 15,400 6,430.00 99,022,000
TKC 21,900 3,480.00 76,212,000
富士ソフト 13,800 6,820.00 94,116,000
応用地質 13,900 1,920.00 26,688,000
船井総研ホールディングス 25,900 2,135.00 55,296,500
NSD 41,900 2,317.00 97,082,300
進学会ホールディングス 4,400 317.00 1,394,800
丸紅建材リース 900 1,744.00 1,569,600
オオバ 8,700 781.00 6,794,700
コナミホールディングス 48,500 7,610.00 369,085,000
いであ 3,400 1,763.00 5,994,200
学究社 4,200 1,592.00 6,686,400
ベネッセホールディングス 43,300 2,260.00 97,858,000
イオンディライト 16,000 2,876.00 46,016,000
ナック 6,500 952.00 6,188,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
福井コンピュータホールディングス
6,100 3,260.00 19,886,000
ダイセキ 23,700 4,525.00 107,242,500
ステップ 4,800 1,754.00 8,419,200
日鉄物産 9,100 5,230.00 47,593,000
泉州電業 3,600 4,955.00 17,838,000
元気寿司 3,800 2,463.00 9,359,400
トラスコ中山 27,800 1,942.00 53,987,600
ヤマダホールディングス 501,160 471.00 236,046,360
オートバックスセブン
43,900 1,398.00 61,372,200
モリト 9,900 777.00 7,692,300
アークランドサカモト 20,900 1,550.00 32,395,000
ニトリホールディングス 53,200 12,195.00 648,774,000
グルメ杵屋 10,800 1,002.00 10,821,600
愛眼 7,400 197.00 1,457,800
ケーユーホールディングス 7,100 1,068.00 7,582,800
吉野家ホールディングス 46,800 2,386.00 111,664,800
加藤産業
17,700 3,350.00 59,295,000
北恵 3,500 875.00 3,062,500
イノテック 8,100 1,351.00 10,943,100
イエローハット 22,500 1,634.00 36,765,000
松屋フーズホールディングス 6,500 3,750.00 24,375,000
JBCCホールディングス 9,100 1,489.00 13,549,900
JKホールディングス 10,400 1,032.00 10,732,800
サガミホールディングス 20,100 1,098.00 22,069,800
日伝 10,500 2,143.00 22,501,500
関西フードマーケット 12,600 1,342.00 16,909,200
ミロク情報サービス 11,800 1,279.00 15,092,200
北沢産業 6,900 211.00 1,455,900
杉本商事 6,300 2,165.00 13,639,500
因幡電機産業 34,900 2,583.00 90,146,700
王将フードサービス 8,900 6,080.00 54,112,000
プレナス 15,000 1,929.00 28,935,000
ミニストップ 10,000 1,414.00 14,140,000
アークス 25,000 2,061.00 51,525,000
バローホールディングス 28,900 2,001.00 57,828,900
東テク 4,300 2,633.00 11,321,900
ミスミグループ本社 168,200 2,848.00 479,033,600
アルテック 8,900 246.00 2,189,400
ベルク 6,000 5,440.00 32,640,000
大 庄 7,300 1,031.00 7,526,300
タキヒヨー 3,900 1,053.00 4,106,700
ファーストリテイリング 17,900 57,480.00 1,028,892,000
ソフトバンクグループ 800,800 4,989.00 3,995,191,200
蔵王産業 2,100 1,949.00 4,092,900
スズケン 51,000 3,950.00 201,450,000
サンドラッグ 50,400 2,926.00 147,470,400
サックスバー ホールディングス 12,700 514.00 6,527,800
ジェコス 9,300 792.00 7,365,600
ヤマザワ 2,600 1,501.00 3,902,600
やまや 2,800 2,487.00 6,963,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グローセル
15,400 406.00 6,252,400
ベルーナ 28,700 717.00 20,577,900
合計 146,560,760 342,399,039,710
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MHAM外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年5月9日現在
資産の部
流動資産
預金 301,735,939
コール・ローン 136,507,078
派生商品評価勘定 871,623
未収配当金 172,224
547,677,574
差入委託証拠金
流動資産合計 986,964,438
資産合計 986,964,438
負債の部
流動負債
18,800,767
派生商品評価勘定
流動負債合計 18,800,767
負債合計 18,800,767
純資産の部
元本等
元本 313,867,793
剰余金
654,295,878
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 968,163,671
純資産合計 968,163,671
負債純資産合計
986,964,438
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年5月11日
項目
至 2022年5月9日
1. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年5月9日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 17,170,263,221円
本額
同期中追加設定元本額 3,203,577,865円
同期中一部解約元本額 20,059,973,293円
元本の内訳
ファンド名
動的パッケージファンド<DC年金> 120,224円
コア資産形成ファンド 81,675円
MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ) 193,911,234円
MHAM外国株式インデックスファンド 7,113,024円
MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンド 945,743円
ラップ)
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 16,138,410円
95,557,483円
MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]
計 313,867,793円
2. 受益権の総数 313,867,793口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年5月11日
項目
至 2022年5月9日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、コール・
に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、市場リスク(価
格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流
動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
1.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2022年5月9日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 986,606,918 - 968,677,774 △17,929,144
合計 986,606,918 - 968,677,774 △17,929,144
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
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1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年5月9日現在
1口当たり純資産額 3.0846円
(1万口当たり純資産額) (30,846円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年5月9日現在
資産の部
流動資産
預金 12,519,160,323
コール・ローン 180,630,976
株式 686,395,105,437
投資信託受益証券 1,263,435,741
投資証券 16,199,798,195
派生商品評価勘定 1,087,504
未収入金 34,907,285
未収配当金 763,587,779
4,567,353,823
差入委託証拠金
流動資産合計 721,925,067,063
資産合計 721,925,067,063
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 518,972,346
986,679,000
未払解約金
流動負債合計 1,505,651,346
負債合計 1,505,651,346
純資産の部
元本等
元本
121,262,425,171
剰余金
599,156,990,546
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 720,419,415,717
純資産合計 720,419,415,717
負債純資産合計 721,925,067,063
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年5月11日
項目
至 2022年5月9日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年5月9日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 99,269,068,268円
本額
同期中追加設定元本額 101,058,117,768円
同期中一部解約元本額 79,064,760,865円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド 3,278,793,190円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 4,425,622円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 15,932,302円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 85,057,975円
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 20,739,797円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 11,198,670円
10,891,172円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国株式 31,465,504,199円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> 307,036,452円
2,568,652,378円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 611,711,553円
たわらノーロード バランス(堅実型) 69,060,997円
たわらノーロード バランス(標準型) 568,950,871円
たわらノーロード バランス(積極型) 706,200,245円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 922,478円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 138,230,900円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 425,268,431円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 326,675,449円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 489,174,691円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 1,186,513円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 19,981,260円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 3,359,073円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 10,781,697円
たわらノーロード 全世界株式 272,972,800円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 52,461,120,146円
One DC 先進国株式インデックスファンド 2,394,627,813円
Oneグローバルバランス 2,662,307円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 149,537,962円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 774,675,235円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 988,304,895円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 93,183,119円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 259,067,552円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 240,327,964円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 17,659,398円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 604,464,010円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 123,370,292円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 167,447,225円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 168,723,784円
306,043,035円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
投資のソムリエ 6,000,870,379円
クルーズコントロール 60,207,326円
投資のソムリエ<DC年金> 364,969,273円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 187,982,755円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 151,962,057円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 242,751,652円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,354,950,594円
ワールドアセットバランス(基本コース) 172,543,309円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 181,024,347円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 24,791,104円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 12,038,274円
842,702円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 34,701,801円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 100,077,506円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 277,730,985円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 152,141,457円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 21,076,069円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 10,941,846円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 8,271,709円
33,877,250円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 1,176,080円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 1,080,114円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 1,203,616円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 10,092,199円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 719,029円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 1,054,128円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 126,341円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 36,823,913円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 961,920円
資家限定)
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機 234,435,297円
関投資家限定)
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 63,272,639円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) 1,174,174,136円
DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定) 204,231,568円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定) 1,081,641,331円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 152,686,053円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 7,420,265円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,911,209円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 2,729,970円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 9,671,205円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 26,921,019円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 51,509,794円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 2,499,178円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 20,565,426円
1,429,943円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 426,300円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 3,621,072円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 23,164,003円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 181,645,039円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 279,076,282円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 918,614,135円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 73,547,192円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 42,452,786円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 292,605,645円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 12,034,464円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 3,149,200円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 114,373,711円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 10,445,432円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 36,700,049円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 56,825,664円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 115,899,925円
動的パッケージファンド<DC年金> 7,680,689円
コア資産形成ファンド 4,990,560円
MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ) 3,498,944,478円
MHAM外国株式インデックスファンド 138,557,765円
MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンド 14,276,245円
ラップ)
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 1,047,190,665円
MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 1,740,190,203円
計 121,262,425,171円
2. 受益権の総数 121,262,425,171口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年5月11日
項目
至 2022年5月9日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月9日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年5月9日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △49,827,967,224
投資信託受益証券 △37,857,286
投資証券 △192,539,911
合計 △50,058,364,421
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月16日から2022年5月9日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年5月9日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 7,144,898,538 - 7,145,760,075 △861,537
アメリカ・ドル 5,173,380,000 - 5,174,916,317 △1,536,317
イギリス・ポンド 228,572,120 - 228,360,555 211,565
オーストラリア・ドル 160,069,892 - 159,829,940 239,952
カナダ・ドル 376,182,622 - 375,891,882 290,740
ユーロ 1,206,693,904 - 1,206,761,381 △67,477
合計 7,144,898,538 - 7,145,760,075 △861,537
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
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・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2022年5月9日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 10,878,634,665 - 10,361,611,360 △517,023,305
合計 10,878,634,665 - 10,361,611,360 △517,023,305
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年5月9日現在
1口当たり純資産額 5.9410円
(1万口当たり純資産額) (59,410円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年5月9日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
49,187 2,295.450 112,906,299.150
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
190,124 112.270 21,345,221.480
AES CORP
69,518 20.940 1,455,706.920
ABIOMED INC
5,195 257.540 1,337,920.300
INTL BUSINESS MACHINES
96,318 137.670 13,260,099.060
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
175,505 95.340 16,732,646.700
ADOBE INC
50,994 391.010 19,939,163.940
CHUBB LTD
47,353 209.160 9,904,353.480
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
23,497 235.820 5,541,062.540
INC
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ALLEGHANY CORP
1,177 831.260 978,393.020
ALLSTATE CORP
31,858 130.560 4,159,380.480
HONEYWELL INTERNATIONAL
73,705 195.430 14,404,168.150
INC
AMGEN INC
60,160 236.500 14,227,840.000
HESS CORP
30,949 117.250 3,628,770.250
AMERICAN EXPRESS CO
70,601 167.150 11,800,957.150
AMERICAN ELECTRIC POWER
53,809 99.650 5,362,066.850
AFLAC INC
69,897 58.230 4,070,102.310
AMERICAN INTL GROUP
91,992 62.230 5,724,662.160
AMERCO 980 540.420 529,611.600
ANALOG DEVICES
57,444 156.130 8,968,731.720
JOHNSON CONTROLS
76,154 53.260 4,055,962.040
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
43,931 129.180 5,675,006.580
ANSYS INC
9,632 261.590 2,519,634.880
APPLE INC
1,768,650 157.280 278,173,272.000
APPLIED MATERIALS INC
96,440 112.500 10,849,500.000
ALBEMARLE CORP
13,127 242.410 3,182,116.070
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
58,645 89.730 5,262,215.850
CO
AMEREN CORP
25,790 92.650 2,389,443.500
ARROW ELECTRONICS INC
8,479 124.930 1,059,281.470
AUTODESK INC
23,622 193.770 4,577,234.940
AUTOMATIC DATA
45,096 216.940 9,783,126.240
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,325 2,000.000 4,650,000.000
AVERY DENNISON CORP
8,463 177.340 1,500,828.420
BALL CORP
36,110 71.910 2,596,670.100
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
140,677 318.880 44,859,081.760
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
84,453 43.760 3,695,663.280
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
53,593 72.790 3,901,034.470
BECTON DICKINSON & CO
31,363 257.970 8,090,713.110
AMETEK INC
23,531 123.130 2,897,372.030
VERIZON COMM INC
446,460 48.270 21,550,624.200
WR BERKLEY CORP
23,787 68.780 1,636,069.860
BEST BUY CO INC
24,718 91.410 2,259,472.380
BIO-RAD LABORATORIES-CL
2,459 501.460 1,233,090.140
A
YUM! BRANDS INC
32,468 115.390 3,746,482.520
FIRSTENERGY CORP
60,981 42.680 2,602,669.080
BOEING CO
59,809 148.900 8,905,560.100
ROBERT HALF INTL INC
11,897 97.060 1,154,722.820
BORGWARNER INC
27,800 37.970 1,055,566.000
BOSTON SCIENTIFIC CORP
151,050 40.850 6,170,392.500
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
12,979 106.970 1,388,363.630
INC
190/259
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TAKE-TWO INTERACTIVE
12,635 114.270 1,443,801.450
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,566 1,315.900 3,376,599.400
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
238,719 76.670 18,302,585.730
ONEOK INC
47,748 65.600 3,132,268.800
AMERICAN FINANCIAL GROUP
7,891 149.100 1,176,548.100
INC
UNITED RENTALS INC
7,998 295.460 2,363,089.080
SEMPRA ENERGY
34,200 164.900 5,639,580.000
FEDEX CORP
27,905 210.210 5,865,910.050
VERISIGN INC
10,834 172.050 1,863,989.700
AMPHENOL CORP
61,627 70.420 4,339,773.340
BROWN-FORMAN CORP
35,212 64.620 2,275,399.440
SIRIUS XM HOLDINGS INC
101,765 6.070 617,713.550
CSX CORP
235,532 34.780 8,191,802.960
COTERRA ENERGY INC
83,065 32.550 2,703,765.750
CAMPBELL SOUP CO
21,404 49.670 1,063,136.680
CONSTELLATION BRANDS INC
18,281 247.470 4,523,999.070
CARDINAL HEALTH INC
31,396 58.270 1,829,444.920
CARNIVAL CORP COMMON
93,250 15.920 1,484,540.000
PAIRED
CATERPILLAR INC
57,858 214.650 12,419,219.700
CHECK POINT SOFTWARE
10,845 120.190 1,303,460.550
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
14,230 101.000 1,437,230.000
LUMEN TECHNOLOGIES INC
97,073 10.910 1,059,066.430
CERNER CORP
32,630 94.000 3,067,220.000
JPMORGAN CHASE & CO
318,197 123.720 39,367,332.840
CHURCH & DWIGHT CO INC
25,740 95.730 2,464,090.200
CINCINNATI FINANCIAL
17,116 126.460 2,164,489.360
CORP
CINTAS CORP
9,996 383.940 3,837,864.240
CISCO SYSTEMS INC
451,753 49.330 22,284,975.490
CLOROX COMPANY
13,725 153.940 2,112,826.500
COCA-COLA CO/THE
441,612 64.740 28,589,960.880
COPART INC
23,200 109.620 2,543,184.000
COGNEX CORP
20,432 54.340 1,110,274.880
COLGATE-PALMOLIVE CO
87,757 76.840 6,743,247.880
MARRIOTT INTERNATIONAL-
28,772 172.520 4,963,745.440
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
6,572 308.110 2,024,898.920
NRG ENERGY, INC.
23,951 41.400 991,571.400
COMCAST CORP-CL A
487,904 40.000 19,516,160.000
CONAGRA BRANDS INC
54,302 35.590 1,932,608.180
CONSOLIDATED EDISON INC
38,437 93.980 3,612,309.260
CMS ENERGY CORP
32,783 67.750 2,221,048.250
COOPER COS INC
4,961 337.550 1,674,585.550
MOLSON COORS BEVERAGE CO
22,195 53.140 1,179,442.300
191/259
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CORNING INC
87,516 36.860 3,225,839.760
SEALED AIR CORP
17,099 65.600 1,121,694.400
HEICO CORP-CL A
7,767 113.040 877,981.680
CUMMINS INC
14,486 201.720 2,922,115.920
DR HORTON INC
34,127 70.020 2,389,572.540
DANAHER CORP
69,019 249.240 17,202,295.560
MOODY'S CORP
18,536 300.440 5,568,955.840
COGNIZANT TECHNOLOGY
57,939 75.520 4,375,553.280
SOLUTIONS
TARGET CORP
51,176 225.210 11,525,346.960
DEERE & CO
31,550 377.460 11,908,863.000
MORGAN STANLEY
144,318 84.230 12,155,905.140
REPUBLIC SERVICES INC
22,337 135.190 3,019,739.030
COSTAR GROUP INC
43,151 59.110 2,550,655.610
THE WALT DISNEY CO
195,081 110.290 21,515,483.490
DOLLAR TREE INC
24,098 164.390 3,961,470.220
DOVER CORP
14,180 133.010 1,886,081.800
OMNICOM GROUP
23,813 77.380 1,842,649.940
DTE ENERGY CO
21,376 129.680 2,772,039.680
DUKE ENERGY CORP
84,611 111.320 9,418,896.520
DARDEN RESTAURANTS INC
13,939 130.100 1,813,463.900
EBAY INC
67,552 48.810 3,297,213.120
BANK OF AMERICA CORP
791,799 37.450 29,652,872.550
CITIGROUP INC
212,547 51.620 10,971,676.140
EASTMAN CHEMICAL CO
14,111 105.890 1,494,213.790
EATON CORP PLC
42,576 147.290 6,271,019.040
CADENCE DESIGN SYS INC
29,947 146.370 4,383,342.390
DISH NETWORK CORP
24,416 22.220 542,523.520
ECOLAB INC
27,896 165.200 4,608,419.200
PERKINELMER INC
12,304 147.870 1,819,392.480
ELECTRONIC ARTS INC
31,297 115.290 3,608,231.130
SALESFORCE INC
105,934 169.700 17,976,999.800
ERIE INDEMNITY CO
2,431 170.180 413,707.580
EMERSON ELECTRIC CO
65,594 88.010 5,772,927.940
ATMOS ENERGY CORP
12,557 114.900 1,442,799.300
ENTERGY CORP
21,918 119.270 2,614,159.860
EOG RESOURCES INC
61,586 132.220 8,142,900.920
EQUIFAX INC
13,653 205.100 2,800,230.300
ESTEE LAUDER COS INC/THE
25,477 240.300 6,122,123.100
EXPEDITORS INTERNATIONAL
17,397 108.050 1,879,745.850
EXXON MOBIL CORP
454,626 91.690 41,684,657.940
FMC CORP
12,931 119.000 1,538,789.000
NEXTERA ENERGY INC
209,875 72.470 15,209,641.250
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
4,101 378.170 1,550,875.170
INC
FAIR ISAAC CORP
2,962 349.890 1,036,374.180
ASSURANT INC
5,823 188.580 1,098,101.340
FASTENAL CO
62,823 53.160 3,339,670.680
FIFTH THIRD BANCORP
69,838 37.510 2,619,623.380
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
M&T BANK CORP
18,103 170.480 3,086,199.440
FISERV INC
63,058 95.710 6,035,281.180
FORD MOTOR CO
432,243 14.210 6,142,173.030
FRANKLIN RESOURCES INC
29,162 25.010 729,341.620
FREEPORT-MCMORAN INC
156,473 37.880 5,927,197.240
FIRST CITIZENS BCSHS -CL
1,270 651.600 827,532.000
A
ARTHUR J GALLAGHER & CO
23,216 164.480 3,818,567.680
DENTSPLY SIRONA INC
21,462 40.590 871,142.580
GENERAL DYNAMICS CORP
26,170 239.600 6,270,332.000
GENERAL MILLS INC
65,491 71.400 4,676,057.400
GENUINE PARTS CO
13,551 130.790 1,772,335.290
GILEAD SCIENCES INC
137,962 61.180 8,440,515.160
GARTNER INC
8,920 252.810 2,255,065.200
MCKESSON CORP
15,944 333.990 5,325,136.560
NVIDIA CORP
269,156 186.750 50,264,883.000
GENERAL ELECTRIC CO
117,466 78.230 9,189,365.180
WW GRAINGER INC
4,840 477.920 2,313,132.800
HALLIBURTON CO
96,275 37.350 3,595,871.250
MONSTER BEVERAGE CORP
40,926 86.670 3,547,056.420
GOLDMAN SACHS GROUP INC
36,152 312.960 11,314,129.920
L3HARRIS TECHNOLOGIES
21,020 243.830 5,125,306.600
INC
HASBRO INC
14,977 91.920 1,376,685.840
HENRY SCHEIN INC
15,048 85.760 1,290,516.480
HEICO CORP
5,185 137.010 710,396.850
HERSHEY FOODS CORP
15,684 226.050 3,545,368.200
HP INC
123,459 37.090 4,579,094.310
F5 INC
6,924 170.500 1,180,542.000
CROWN HOLDINGS INC NPR
14,587 105.500 1,538,928.500
JUNIPER NETWORKS INC
37,136 32.070 1,190,951.520
HOLOGIC INC
28,297 74.110 2,097,090.670
HOME DEPOT INC
112,295 294.310 33,049,541.450
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
20,012 79.260 1,586,151.120
INC
HORMEL FOODS CORP
30,733 52.010 1,598,423.330
CENTERPOINT ENERGY INC
71,846 30.730 2,207,827.580
LENNOX INTERNATIONAL INC
3,602 212.740 766,289.480
HUMANA INC
14,200 430.660 6,115,372.000
JB HUNT TRANSPORT
9,171 175.790 1,612,170.090
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
145,438 13.350 1,941,597.300
INC
BIOGEN INC
16,349 193.610 3,165,329.890
IDEX CORP
7,766 188.060 1,460,473.960
ILLINOIS TOOL WORKS
34,544 209.270 7,229,022.880
INTUIT INC
28,703 395.710 11,358,064.130
IDEXX LABORATORIES INC
9,134 366.640 3,348,889.760
TRANE TECHNOLOGIES PLC
25,943 134.220 3,482,069.460
193/259
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INTEL CORP
437,958 44.300 19,401,539.400
INTL FLAVORS &
27,504 122.150 3,359,613.600
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
41,902 48.160 2,018,000.320
INTERPUBLIC GROUP OF COS
44,364 32.780 1,454,251.920
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
13,899 137.810 1,915,421.190
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
8,152 184.990 1,508,038.480
INC
INCYTE CORP
19,005 75.200 1,429,176.000
JOHNSON & JOHNSON
283,884 176.370 50,068,621.080
HARTFORD FINANCIAL SVCS
38,109 72.110 2,748,039.990
GRP
KLA CORPORATION
15,907 331.350 5,270,784.450
DEVON ENERGY CORP
71,171 69.690 4,959,906.990
KELLOGG CO
24,358 72.730 1,771,557.340
KEYCORP 105,421 19.540 2,059,926.340
KIMBERLY-CLARK CORP
36,242 137.600 4,986,899.200
BLACKROCK INC/NEW YORK
16,316 628.620 10,256,563.920
KROGER CO
75,628 53.850 4,072,567.800
LAM RESEARCH CORP
15,473 478.230 7,399,652.790
TELEDYNE TECHNOLOGIES
5,157 407.520 2,101,580.640
INC
PACKAGING CORP OF
10,772 162.470 1,750,126.840
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
17,689 95.370 1,686,999.930
PLUG POWER INC
56,149 19.410 1,089,852.090
LENNAR CORP
27,333 78.540 2,146,733.820
ELI LILLY & CO
87,481 296.900 25,973,108.900
BATH & BODY WORKS INC
28,156 52.820 1,487,199.920
LINCOLN NATIONAL CORP
17,937 57.180 1,025,637.660
UNITED PARCEL SERVICE-CL
78,366 179.920 14,099,610.720
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
32,470 121.080 3,931,467.600
LOCKHEED MARTIN CORP
26,590 449.430 11,950,343.700
LOEWS CORP
23,530 64.440 1,516,273.200
LOWE'S COS INC
72,212 192.290 13,885,645.480
DOMINION ENERGY INC
89,405 84.020 7,511,808.100
MGM RESORTS
40,401 38.310 1,547,762.310
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
25,192 97.540 2,457,227.680
MCDONALD'S CORPORATION
80,547 250.780 20,199,576.660
S&P GLOBAL INC
38,084 345.760 13,167,923.840
EVEREST RE GROUP LTD
4,454 287.320 1,279,723.280
MARKEL CORPORATION
1,506 1,329.020 2,001,504.120
EDWARDS LIFESCIENCES
66,008 100.520 6,635,124.160
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
53,891 161.770 8,717,947.070
194/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MASCO CORP
24,668 53.060 1,308,884.080
MARTIN MARIETTA
6,858 346.000 2,372,868.000
MATERIALS INC
METLIFE INC
76,528 67.540 5,168,701.120
MEDTRONIC PLC
144,459 103.450 14,944,283.550
ACTIVISION BLIZZARD INC
85,934 77.840 6,689,102.560
CVS HEALTH CORP
141,557 100.690 14,253,374.330
MERCK & CO.INC.
271,813 88.390 24,025,551.070
ON SEMICONDUCTOR
47,958 55.130 2,643,924.540
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
10,705 251.490 2,692,200.450
HLDGS
MICROSOFT CORP
768,762 274.730 211,201,984.260
MICRON TECH INC
119,887 70.350 8,434,050.450
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
59,470 67.560 4,017,793.200
3M CO
63,252 149.530 9,458,071.560
MOHAWK INDUSTRIES INC
6,311 149.770 945,198.470
ENTEGRIS INC
14,422 115.060 1,659,395.320
CHARLES RIVER
5,578 241.960 1,349,652.880
LABORATORIES INT
MOTOROLA SOLUTIONS INC
18,189 206.510 3,756,210.390
ILLUMINA INC
16,449 249.050 4,096,623.450
XCEL ENERGY INC
58,007 73.080 4,239,151.560
NEUROCRINE BIOSCIENCES
10,061 79.550 800,352.550
INC
NETAPP INC
24,953 72.990 1,821,319.470
NEWELL BRANDS INC
41,984 22.480 943,800.320
NEWMONT CORP
84,401 72.870 6,150,300.870
NOVAVAX INC
8,342 57.300 477,996.600
NVR INC
376 4,415.620 1,660,273.120
NIKE INC-CL B
137,223 114.490 15,710,661.270
NORDSON CORP
4,856 209.820 1,018,885.920
NORFOLK SOUTHERN CORP
25,839 255.740 6,608,065.860
EVERSOURCE ENERGY
37,428 90.400 3,383,491.200
NISOURCE INC
45,459 29.490 1,340,585.910
NORTHERN TRUST CORP
21,751 105.350 2,291,467.850
NORTHROP GRUMMAN CORP
16,024 468.700 7,510,448.800
WELLS FARGO & CO
428,305 44.550 19,080,987.750
NUCOR CORP
31,778 136.550 4,339,285.900
CHENIERE ENERGY INC
25,939 147.270 3,820,036.530
CAPITAL ONE FINANCIAL
45,799 127.040 5,818,304.960
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
103,065 64.940 6,693,041.100
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
10,909 280.340 3,058,229.060
LINE
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
7,044 608.400 4,285,569.600
ORACLE CORP
176,341 72.490 12,782,959.090
PACCAR INC
37,599 84.500 3,177,115.500
195/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PTC INC
11,726 110.410 1,294,667.660
EXELON CORP
107,970 47.060 5,081,068.200
PARKER HANNIFIN CORP
14,240 271.540 3,866,729.600
PAYCHEX INC
34,695 124.160 4,307,731.200
ALIGN TECHNOLOGY INC
8,332 280.410 2,336,376.120
PPL CORPORATION
85,923 29.230 2,511,529.290
PEPSICO INC
148,763 170.410 25,350,702.830
PENTAIR PLC
17,214 50.480 868,962.720
PFIZER INC
603,972 49.040 29,618,786.880
ESSENTIAL UTILITIES INC
27,898 44.610 1,244,529.780
CONOCOPHILLIPS 139,773 107.690 15,052,154.370
PG&E CORP
161,265 12.560 2,025,488.400
PIONEER NATURAL
25,590 270.180 6,913,906.200
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
201,649 56.570 11,407,283.930
PNC FINANCIAL SERVICES
46,451 166.620 7,739,665.620
GROUP
BROWN & BROWN INC
26,763 58.240 1,558,677.120
GARMIN LTD
17,341 106.030 1,838,666.230
PPG INDUSTRIES INC
24,618 128.530 3,164,151.540
IPG PHOTONICS CORP
3,586 101.000 362,186.000
COSTCO WHOLESALE CORP
47,402 503.360 23,860,270.720
T ROWE PRICE GROUP INC
23,282 125.830 2,929,574.060
QUEST DIAGNOSTICS
13,048 136.300 1,778,442.400
PROCTER & GAMBLE CO
260,624 156.000 40,657,344.000
PROGRESSIVE CORP
64,561 109.460 7,066,847.060
PUBLIC SERVICE
56,393 69.430 3,915,365.990
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
29,380 42.790 1,257,170.200
GLOBAL PAYMENTS INC
32,283 121.000 3,906,243.000
QUALCOMM INC
120,532 140.580 16,944,388.560
RAYMOND JAMES FINANCIAL
20,402 97.220 1,983,482.440
INC
EXACT SCIENCES CORP
18,866 55.000 1,037,630.000
REGENERON
11,659 623.050 7,264,139.950
PHARMACEUTICALS
RESMED INC
15,598 202.050 3,151,575.900
US BANCORP
150,183 49.290 7,402,520.070
SEAGEN INC
14,899 123.440 1,839,132.560
ARCH CAPITAL GROUP LTD
39,388 46.540 1,833,117.520
ROSS STORES INC
38,805 96.240 3,734,593.200
ROLLINS INC
25,920 34.030 882,057.600
ROPER TECHNOLOGIES INC
11,669 439.300 5,126,191.700
ROCKWELL AUTOMATION INC
12,593 214.510 2,701,324.430
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
26,519 69.850 1,852,352.150
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
13,691 84.360 1,154,972.760
ACCENTURE PLC-CL A
67,832 295.740 20,060,635.680
196/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MONDELEZ INTERNATIONAL
149,102 65.730 9,800,474.460
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
13,092 212.500 2,782,050.000
THE TRAVELERS COMPANIES
27,241 171.640 4,675,645.240
INC
FIDELITY NATIONAL
64,694 98.270 6,357,479.380
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
4,388 2,194.230 9,628,281.240
SCHLUMBERGER LTD
147,948 43.030 6,366,202.440
SCHWAB (CHARLES) CORP
155,288 67.420 10,469,516.960
POOL CORP
4,438 394.300 1,749,903.400
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
22,960 120.330 2,762,776.800
INC
BUNGE LTD
14,313 115.230 1,649,286.990
SEI INVESTMENTS CO
14,981 55.490 831,295.690
ANTHEM INC
25,999 504.640 13,120,135.360
AMERISOURCEBERGEN CORP
15,652 159.010 2,488,824.520
PRINCIPAL FINANCIAL
24,849 70.260 1,745,890.740
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
26,307 273.380 7,191,807.660
CENTENE CORP
62,490 84.030 5,251,034.700
SVB FINANCIAL GROUP
6,303 493.740 3,112,043.220
SMITH (A.O.) CORP
14,856 59.400 882,446.400
SNAP-ON INC
6,252 218.130 1,363,748.760
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
40,770 106.680 4,349,343.600
ADVANCE AUTO PARTS
7,015 202.860 1,423,062.900
EDISON INTERNATIONAL
38,351 70.300 2,696,075.300
SOUTHERN CO
116,718 74.670 8,715,333.060
TRUIST FINANCIAL CORP
142,294 49.060 6,980,943.640
SOUTHWEST AIRLINES
14,171 46.120 653,566.520
AT&T INC
766,600 20.030 15,354,998.000
CHEVRON CORP
207,097 170.690 35,349,386.930
STANLEY BLACK & DECKER
18,045 121.030 2,183,986.350
INC
STATE STREET CORP
39,623 70.130 2,778,760.990
STARBUCKS CORP
125,186 76.520 9,579,232.720
STEEL DYNAMICS INC
22,935 79.660 1,827,002.100
STRYKER CORP
36,186 240.080 8,687,534.880
NETFLIX INC
47,448 180.970 8,586,664.560
NORTONLIFELOCK INC
65,805 24.700 1,625,383.500
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 16,730 49.440 827,131.200
INC
SYNOPSYS INC
16,447 274.710 4,518,155.370
SYSCO CORP
56,592 82.480 4,667,708.160
INTUITIVE SURGICAL INC
37,904 224.850 8,522,714.400
TELEFLEX INC
5,347 269.610 1,441,604.670
TEVA PHARMACEUTICAL
111,349 7.840 872,976.160
INDUSTRIES
197/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TERADYNE INC
18,196 105.920 1,927,320.320
TEXAS INSTRUMENTS INC
99,632 167.450 16,683,378.400
TEXTRON INC
21,583 68.540 1,479,298.820
THERMO FISHER SCIENTIFIC
42,335 546.680 23,143,697.800
INC
GLOBE LIFE INC
9,737 100.030 973,992.110
DAVITA INC
6,813 102.960 701,466.480
TRACTOR SUPPLY CO
12,716 202.560 2,575,752.960
BIO-TECHNE CORP
4,303 372.930 1,604,717.790
TRIMBLE INC
27,466 64.080 1,760,021.280
TYLER TECHNOLOGIES INC
4,035 363.910 1,468,376.850
TYSON FOODS INC
32,029 90.820 2,908,873.780
UGI CORP
25,006 37.690 942,476.140
UNION PACIFIC CORP
69,019 229.590 15,846,072.210
RAYTHEON TECHNOLOGIES
160,724 95.300 15,316,997.200
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
101,431 499.620 50,676,956.220
UNIVERSAL HEALTH
8,096 127.800 1,034,668.800
SERVICES INC
VF CORP
37,034 47.610 1,763,188.740
PARAMOUNT GLOBAL
67,467 27.910 1,883,003.970
VERTEX PHARMACEUTICALS
26,852 253.930 6,818,528.360
INC
VULCAN MATERIALS CO
14,881 169.880 2,527,984.280
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
78,807 43.990 3,466,719.930
INC
WALMART INC
165,404 149.560 24,737,822.240
WASTE MANAGEMENT INC
43,942 161.780 7,108,936.760
WATERS CORP
6,859 327.930 2,249,271.870
WEBSTER FINANCIAL CORP
21,208 48.160 1,021,377.280
WEST PHARMACEUTICAL
8,027 306.340 2,458,991.180
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
12,307 140.840 1,733,317.880
VAIL RESORTS INC
4,389 248.470 1,090,534.830
WESTERN DIGITAL CORP
35,249 59.450 2,095,553.050
WABTEC CORP
17,222 89.800 1,546,535.600
WHIRLPOOL CORP
7,053 191.090 1,347,757.770
SKYWORKS SOLUTIONS INC
18,520 105.710 1,957,749.200
WYNN RESORTS LTD
12,220 66.300 810,186.000
NASDAQ INC
13,278 152.290 2,022,106.620
CME GROUP INC
38,510 210.370 8,101,348.700
WILLIAMS COS INC
127,577 36.670 4,678,248.590
LKQ CORP
31,694 50.870 1,612,273.780
ALLIANT ENERGY CORP
23,323 58.740 1,369,993.020
WEC ENERGY GROUP INC
35,339 100.660 3,557,223.740
CARMAX INC
18,373 94.700 1,739,923.100
TJX COMPANIES INC
127,789 60.410 7,719,733.490
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
5,884 342.590 2,015,799.560
198/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HONGKONG LAND HOLDINGS
114,349 4.720 539,727.280
LTD
JARDINE MATHESON
21,528 53.970 1,161,866.160
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
12,928 134.750 1,742,048.000
INC
SIGNATURE BANK
6,557 234.860 1,539,977.020
CBRE GROUP INC
37,223 81.220 3,023,252.060
LIBERTY GLOBAL PLC
15,779 22.590 356,447.610
REGIONS FINANCIAL CORP
105,364 21.120 2,225,287.680
DOMINO'S PIZZA INC
4,070 341.790 1,391,085.300
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
4,783 444.940 2,128,148.020
INC
T-MOBILE US INC
66,788 126.800 8,468,718.400
LAS VEGAS SANDS CORP
38,350 34.290 1,315,021.500
MOSAIC CO/THE
40,897 64.050 2,619,452.850
MARKETAXESS HOLDINGS INC
4,193 265.040 1,111,312.720
CELANESE CORP
11,567 148.990 1,723,367.330
DEXCOM INC
10,401 351.890 3,660,007.890
EXPEDIA GROUP INC
15,713 132.330 2,079,301.290
CF INDUSTRIES HOLDINGS
24,694 99.820 2,464,955.080
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
12,408 266.600 3,307,972.800
LIBERTY GLOBAL PLC-
36,034 23.540 848,240.360
SERIES C
INTERCONTINENTAL
60,297 99.810 6,018,243.570
EXCHANGE INC
LIVE NATION
18,413 92.510 1,703,386.630
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
3,008 1,354.530 4,074,426.240
INC
TRANSDIGM GROUP INC
5,847 584.120 3,415,349.640
MASTERCARD INC
94,448 347.120 32,784,789.760
WESTERN UNION CO
46,712 16.960 792,235.520
OWENS CORNING
10,366 94.930 984,044.380
LEIDOS HOLDINGS INC
15,114 103.210 1,559,915.940
AERCAP HOLDINGS NV
13,522 46.260 625,527.720
MELCO RESORTS &
18,660 5.020 93,673.200
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
12,312 141.840 1,746,334.080
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
15,786 41.000 647,226.000
INSULET CORP
7,813 205.570 1,606,118.410
DISCOVER FINANCIAL
32,818 111.010 3,643,126.180
TE CONNECTIVITY LTD
35,357 127.310 4,501,299.670
MASIMO CORP
5,688 129.230 735,060.240
LULULEMON ATHLETICA INC
12,748 317.050 4,041,753.400
VMWARE INC
22,568 100.630 2,271,017.840
MERCADOLIBRE INC
4,794 927.550 4,446,674.700
ULTA BEAUTY INC
5,573 389.430 2,170,293.390
199/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INVESCO LTD
38,530 18.460 711,263.800
MSCI INC
8,860 405.610 3,593,704.600
PHILIP MORRIS
167,373 98.940 16,559,884.620
INTERNATIONAL
VISA INC
179,802 202.820 36,467,441.640
KEURIG DR PEPPER INC
81,648 36.960 3,017,710.080
AMERICAN WATER WORKS CO
20,056 149.010 2,988,544.560
INC
MARATHON PETROLEUM CORP
65,217 95.920 6,255,614.640
FORTUNE BRANDS HOME &
13,542 70.910 960,263.220
SECURITY INC
KINDER MORGAN
229,576 19.300 4,430,816.800
INC/DELAWARE
XYLEM INC
17,109 85.210 1,457,857.890
LYONDELLBASELL
29,220 110.220 3,220,628.400
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
4,719 216.250 1,020,483.750
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
18,329 103.370 1,894,668.730
EPAM SYSTEMS INC
6,415 347.000 2,226,005.000
ZILLOW GROUP INC
8,060 37.370 301,202.200
HCA HEALTHCARE INC
27,377 227.350 6,224,160.950
VERISK ANALYTICS INC
16,630 185.420 3,083,534.600
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
6,554 152.640 1,000,402.560
FLEETCOR TECHNOLOGIES
8,723 224.260 1,956,219.980
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
19,735 144.910 2,859,798.850
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
29,373 177.580 5,216,057.340
BOOZ ALLEN HAMILTON
14,445 84.340 1,218,291.300
HOLDING CORP
LEAR CORP
7,051 130.980 923,539.980
CBOE GLOBAL MARKETS INC
11,131 111.250 1,238,323.750
SS&C TECHNOLOGIES
26,542 62.400 1,656,220.800
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
25,074 233.560 5,856,283.440
FORTINET INC
14,882 266.370 3,964,118.340
HORIZON PHARMA PLC
24,103 86.780 2,091,658.340
TESLA INC
91,958 865.650 79,603,442.700
GENERAC HOLDINGS INC
7,096 241.690 1,715,032.240
ENPHASE ENERGY INC
14,290 165.890 2,370,568.100
GENERAL MOTORS CO
144,099 39.580 5,703,438.420
ALLY FINANCIAL INC
39,230 41.820 1,640,598.600
APTIV PLC
29,162 101.840 2,969,858.080
PHILLIPS 66
51,476 96.360 4,960,227.360
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
9,158 77.200 706,997.600
META PLATFORMS INC
254,714 203.770 51,903,071.780
IQVIA HOLDINGS INC
20,457 213.820 4,374,115.740
DIAMONDBACK ENERGY INC
18,618 142.930 2,661,070.740
200/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SERVICENOW INC
21,107 456.740 9,640,411.180
PALO ALTO NETWORKS INC
10,431 504.870 5,266,298.970
WORKDAY INC
20,746 189.460 3,930,537.160
ABBVIE INC
189,808 152.830 29,008,356.640
ZOETIS INC
50,463 169.210 8,538,844.230
NEWS CORP/NEW-CL A
40,345 17.110 690,302.950
CDW CORP
14,923 170.620 2,546,162.260
HOWMET AEROSPACE INC
42,413 35.030 1,485,727.390
TWILIO INC
18,377 107.380 1,973,322.260
COUPA SOFTWARE INC
8,176 76.020 621,539.520
SNAP INC
120,480 24.920 3,002,361.600
TRADE DESK INC A
48,596 48.920 2,377,316.320
LIBERTY MEDIA CORP-
22,265 61.400 1,367,071.000
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
8,845 40.250 356,011.250
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
19,871 40.220 799,211.620
OKTA INC
14,677 102.450 1,503,658.650
BLACK KNIGHT INC
17,653 70.910 1,251,774.230
BAKER HUGHES CO
88,694 32.130 2,849,738.220
BROADCOM INC
44,310 580.100 25,704,231.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
9,285 76.410 709,466.850
MONGODB INC
6,448 299.710 1,932,530.080
BURLINGTON STORES INC
7,274 196.700 1,430,795.800
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
42,679 23.790 1,015,333.410
VEEVA SYSTEMS INC
15,572 174.860 2,722,919.920
TWITTER INC
86,209 49.800 4,293,208.200
SENSATA TECHNOLOGIES
16,816 45.750 769,332.000
HOLDING PLC
EVERGY INC
23,678 68.100 1,612,471.800
ALLEGION PLC
9,404 112.570 1,058,608.280
CERIDIAN HCM HOLDING INC
14,074 54.890 772,521.860
STERIS PLC
10,112 224.710 2,272,267.520
DOCUSIGN INC
19,673 74.570 1,467,015.610
WIX.COM LTD
5,855 71.950 421,267.250
DROPBOX INC
30,479 21.140 644,326.060
KKR & CO INC
58,985 53.550 3,158,646.750
FUTU HOLDINGS LTD ADR
5,050 29.880 150,894.000
ZOOM VIDEO
24,609 96.380 2,371,815.420
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
38,060 134.400 5,115,264.000
HILTON WORLDWIDE
29,828 143.480 4,279,721.440
HOLDINGS INC
ARAMARK 22,573 35.830 808,790.590
AMC ENTERTAINMENT
59,888 13.760 824,058.880
HOLDINGS INC
CIGNA CORP
35,380 266.900 9,442,922.000
DELL TECHNOLOGIES INC
32,770 45.580 1,493,656.600
DOW INC
79,358 67.930 5,390,788.940
AMCOR PLC
170,579 12.810 2,185,116.990
201/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PINTEREST INC
63,965 22.690 1,451,365.850
PELOTON INTERACTIVE INC
27,064 15.700 424,904.800
FOX CORP-A
36,565 34.600 1,265,149.000
FOX CORP-B
15,511 32.060 497,282.660
CLARIVATE ANALYTICS PLC
42,586 14.650 623,884.900
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
21,024 164.810 3,464,965.440
CHEWY INC
9,648 27.400 264,355.200
AVANTOR INC
57,365 31.090 1,783,477.850
LYFT INC
26,175 20.510 536,849.250
DYNATRACE INC
20,512 35.640 731,047.680
CLOUDFLARE INC
29,127 65.610 1,911,022.470
TRADEWEB MARKETS INC
10,585 63.870 676,063.950
CARRIER GLOBAL CORP
88,615 37.780 3,347,874.700
OTIS WORLDWIDE CORP
43,684 74.580 3,257,952.720
INMODE LTD
5,754 24.350 140,109.900
UBER TECHNOLOGIES INC
155,782 26.070 4,061,236.740
CORTEVA INC
81,329 55.740 4,533,278.460
MATCH GROUP INC
29,019 74.070 2,149,437.330
BILL.COM HOLDINGS INC
8,262 121.000 999,702.000
BLACKSTONE INC
73,278 101.490 7,436,984.220
FIVERR INTERNATIONAL LTD
3,343 47.050 157,288.150
CARLYLE GROUP INC
17,850 37.690 672,766.500
10X GENOMICS INC
8,136 51.190 416,481.840
DATADOG INC
24,410 110.000 2,685,100.000
SEAGATE TECHNOLOGY
22,308 82.620 1,843,086.960
HOLDINGS PLC
UPSTART HOLDINGS INC
4,442 83.890 372,639.380
INGERSOLL RAND INC
42,467 43.800 1,860,054.600
PAYCOM SOFTWARE INC
5,653 295.240 1,668,991.720
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
18,691 28.790 538,113.890
DRAFTKINGS INC
35,534 13.150 467,272.100
ASANA INC
7,477 25.000 186,925.000
UNITY SOFTWARE INC
5,698 57.340 326,723.320
AON PLC
24,306 286.290 6,958,564.740
SOFI TECHNOLOGIES INC
57,384 6.440 369,552.960
WARNER BROS DISCOVERY
239,503 17.750 4,251,178.250
INC
BENTLEY SYSTEMS INC
17,230 38.490 663,182.700
COINBASE GLOBAL INC
4,176 103.740 433,218.240
AFFIRM HOLDINGS INC
18,528 24.950 462,273.600
IAC/INTERACTIVECORP 7,652 77.160 590,428.320
AIRBNB INC
32,639 135.840 4,433,681.760
ZENDESK INC
12,612 113.880 1,436,254.560
CONSTELLATION ENERGY
33,319 60.270 2,008,136.130
CORP
ROYALTY PHARMA PLC
37,502 39.720 1,489,579.440
ZOOMINFO TECHNOLOGIES
29,656 46.750 1,386,418.000
INC
VIATRIS INC
132,223 9.950 1,315,618.850
202/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAESARS ENTERTAINMENT
23,146 59.950 1,387,602.700
INC
SNOWFLAKE INC
23,352 155.270 3,625,865.040
DOORDASH INC
11,653 72.110 840,297.830
ARISTA NETWORKS INC
25,635 110.980 2,844,972.300
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
39,016 52.900 2,063,946.400
INC
PALANTIR TECHNOLOGIES
181,564 9.480 1,721,226.720
INC
FNF GROUP
31,255 40.740 1,273,328.700
MARVELL TECHNOLOGY INC
87,288 57.750 5,040,882.000
ROBINHOOD MARKETS INC
20,748 10.120 209,969.760
LUCID GROUP INC
44,910 18.150 815,116.500
GRAB HOLDINGS LTD
113,116 3.010 340,479.160
CATALENT INC
18,217 98.830 1,800,386.110
SYNCHRONY FINANCIAL
62,486 38.050 2,377,592.300
CITIZENS FINANCIAL GROUP
45,607 40.010 1,824,736.070
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,756 126.380 474,683.280
WAYFAIR INC
7,350 66.170 486,349.500
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
20,242 138.780 2,809,184.760
INC
HUBSPOT INC
5,077 356.380 1,809,341.260
QORVO INC
11,596 107.120 1,242,163.520
LIBERTY BROADBAND CORP
2,603 109.750 285,679.250
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
15,342 114.570 1,757,732.940
W/I
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
5,852 251.810 1,473,592.120
INC
GODADDY INC
17,571 76.980 1,352,615.580
KORNIT DIGITAL LTD
5,217 64.190 334,879.230
ETSY INC
13,841 86.380 1,195,585.580
TRANSUNION 20,148 84.440 1,701,297.120
BLOCK INC
53,667 96.190 5,162,228.730
DUPONT DE NEMOURS INC
57,647 65.420 3,771,266.740
CARVANA CO
8,245 46.480 383,227.600
COCA-COLA EUROPACIFIC
22,409 48.710 1,091,542.390
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
15,648 33.450 523,425.600
WESTROCK CO
27,826 53.400 1,485,908.400
KRAFT HEINZ CO
75,414 43.590 3,287,296.260
NOVOCURE LTD
10,423 73.170 762,650.910
FORTIVE CORP
38,676 60.780 2,350,727.280
WASTE CONNECTIONS INC
27,976 126.750 3,545,958.000
ALPHABET INC-CL A
32,387 2,314.930 74,973,637.910
HEWLETT PACKARD
143,387 15.690 2,249,742.030
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
119,328 81.680 9,746,711.040
203/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SEA LTD ADR
34,567 76.200 2,634,005.400
EQUITABLE HOLDINGS INC
34,012 29.340 997,912.080
SUNRUN INC
17,098 23.410 400,264.180
ZILLOW GROUP INC-C
16,321 38.050 621,014.050
ALPHABET INC-CL C
30,851 2,313.200 71,364,533.200
ZSCALER INC
9,288 172.940 1,606,266.720
CABLE ONE INC
570 1,127.190 642,498.300
LINDE PLC
54,943 308.660 16,958,706.380
ROKU INC
12,563 96.830 1,216,475.290
AVALARA INC
10,495 78.420 823,017.900
CHARTER COMMUNICATIONS
13,270 459.770 6,101,147.900
INC
VISTRA CORP
42,712 26.620 1,136,993.440
アメリカ・ドル 小計 34,380,625 3,855,826,065.050
(504,264,932,789)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
45,963 14.570 669,680.910
ド
ASHTEAD GROUP
49,729 38.790 1,928,987.910
SEVERN TRENT PLC
30,135 29.960 902,844.600
BARCLAYS PLC
1,812,763 1.486 2,693,765.810
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
124,196 4.701 583,845.390
BT GROUP PLC
1,005,980 1.757 1,767,506.860
BUNZL PLC
38,046 30.280 1,152,032.880
AVIVA PLC
399,688 4.149 1,658,305.510
CRODA INTERNATIONAL
14,503 70.380 1,020,721.140
DIAGEO PLC
249,166 37.835 9,427,195.610
SCHRODERS PLC
12,178 28.200 343,419.600
DCC PLC
11,135 61.920 689,479.200
NATIONAL GRID PLC
400,532 11.795 4,724,274.940
KINGFISHER PLC
225,392 2.370 534,179.040
BAE SYSTEMS PLC
353,005 7.560 2,668,717.800
BRITISH AMERICAN TOBACCO
240,158 33.000 7,925,214.000
PLC
HALMA PLC
35,487 23.270 825,782.490
NEXT PLC
13,982 59.480 831,649.360
IMPERIAL BRANDS PLC
106,272 16.575 1,761,458.400
JOHNSON MATTHEY PLC
19,976 22.980 459,048.480
ANGLO AMERICAN PLC
135,768 34.885 4,736,266.680
COMPASS GROUP PLC
190,828 16.500 3,148,662.000
HSBC HOLDINGS PLC
2,177,738 5.020 10,932,244.760
LEGAL & GENERAL GROUP
587,598 2.398 1,409,060.000
PLC
UNILEVER PLC
274,289 35.970 9,866,175.330
UNITED UTILITIES GROUP
71,616 10.920 782,046.720
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
43,040 15.880 683,475.200
PLC
PEARSON PLC
86,953 7.676 667,451.220
PERSIMMON PLC
35,252 20.390 718,788.280
204/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PRUDENTIAL PLC
307,481 9.206 2,830,670.080
RIO TINTO PLC
120,197 54.400 6,538,716.800
VODAFONE GROUP PLC
3,040,627 1.204 3,660,914.900
RECKITT BENCKISER GROUP
75,166 63.240 4,753,497.840
PLC
RELX PLC
213,407 23.070 4,923,299.490
RENTOKIL INITIAL PLC
204,183 5.252 1,072,369.110
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
847,047 0.803 680,178.740
NATWEST GROUP PLC
606,899 2.095 1,271,453.400
ST JAMES'S PLACE PLC
64,417 12.155 782,988.630
SSE PLC
116,055 18.280 2,121,485.400
BP PLC
2,095,958 4.266 8,941,356.820
SAGE GROUP PLC(THE)
99,190 6.946 688,973.740
SMITHS GROUP PLC
37,796 14.825 560,325.700
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
8,696 113.250 984,822.000
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
289,493 5.600 1,621,160.800
LLOYDS BANKING GROUP PLC
7,640,996 0.433 3,308,551.260
TAYLOR WIMPLEY PLC
359,514 1.234 443,640.270
TESCO PLC
827,233 2.714 2,245,110.360
3I GROUP PLC
107,283 12.605 1,352,302.210
SMITH & NEPHEW PLC
93,066 13.035 1,213,115.310
GLAXOSMITHKLINE PLC
554,322 17.690 9,805,956.180
LONDON STOCK EXCHANGE
36,606 72.960 2,670,773.760
PLC
WPP PLC
120,328 9.708 1,168,144.220
ASTRAZENECA PLC
166,396 103.220 17,175,395.120
WHITBREAD PLC
16,795 27.040 454,136.800
INTERTEK GROUP PLC
17,114 49.230 842,522.220
BURBERRY GROUP PLC
41,060 15.240 625,754.400
INTERCONTINENTAL HOTELS
21,052 49.220 1,036,179.440
SAINSBURY (J) PLC
192,097 2.279 437,789.060
ADMIRAL GROUP PLC
21,325 23.450 500,071.250
THE BERKELEY GROUP
11,360 40.070 455,195.200
HOLDINGS
HIKMA PHARMACEUTICALS
18,455 17.350 320,194.250
PLC
AVEVA GROUP PLC
10,907 21.440 233,846.080
ABRDN PLC
213,433 1.822 388,874.920
EXPERIAN PLC
99,462 26.460 2,631,764.520
MONDI PLC
42,399 15.860 672,448.140
HARGREAVES LANSDOWN PLC
36,942 8.452 312,233.780
OCADO GROUP PLC
46,768 8.002 374,237.530
INFORMA PLC
157,970 5.678 896,953.660
GLENCORE PLC
1,051,528 4.876 5,127,250.520
ENTAIN PLC
61,865 13.710 848,169.150
COCA-COLA HBC AG
21,338 15.480 330,312.240
PHOENIX GROUP HOLDINGS
87,616 5.772 505,719.550
PLC
205/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FERGUSON PLC
24,640 93.320 2,299,404.800
M&G PLC
270,401 2.092 565,678.890
JD SPORTS FASHION PLC
252,180 1.235 311,442.300
SHELL PLC
826,364 22.995 19,002,240.180
AUTO TRADER GROUP PLC
110,833 5.794 642,166.400
MELROSE INDUSTRIES PLC
487,207 1.135 552,979.940
イギリス・ポンド 小計 30,964,835 196,695,047.480
(31,656,100,941)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
115,189 28.560 3,289,797.840
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
152,152 32.400 4,929,724.800
ELBIT SYSTEMS LTD
3,182 688.500 2,190,807.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
112,553 18.700 2,104,741.100
ICL GROUP LTD
72,257 36.460 2,634,490.220
NICE LTD
6,507 658.000 4,281,606.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
17,440 110.500 1,927,120.000
AZRIELI GROUP
4,672 253.200 1,182,950.400
イスラエル・シュケル 小計 483,952 22,541,237.360
(866,399,507)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
18,170 77.800 1,413,626.000
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
311,649 26.760 8,339,727.240
GROUP LT
WESTPAC BANKING
390,220 23.830 9,298,942.600
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
189,907 20.830 3,955,762.810
LTD
TELSTRA CORP LTD
484,907 3.970 1,925,080.790
ASX LTD
20,036 84.540 1,693,843.440
BHP GROUP LTD
541,832 46.800 25,357,737.600
AMPOL LTD
22,528 33.040 744,325.120
COMPUTERSHARE LT
55,283 24.270 1,341,718.410
CSL LIMITED
50,909 268.160 13,651,757.440
REA GROUP LTD
6,134 112.150 687,928.100
TRANSURBAN GROUP
336,379 14.300 4,810,219.700
COCHLEAR LTD
7,511 219.390 1,647,838.290
ORIGIN ENERGY LTD
204,918 7.010 1,436,475.180
COMMONWEALTH BANK OF
183,228 102.400 18,762,547.200
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
40,398 109.260 4,413,885.480
APA GROUP
125,299 11.340 1,420,890.660
ARISTOCRAT LEISU
65,513 32.140 2,105,587.820
INSURANCE AUSTRALIA
281,664 4.630 1,304,104.320
GROUP LT
JAMES HARDIE INDUSTRIES
49,035 39.310 1,927,565.850
PLC
ORICA LTD
43,659 15.910 694,614.690
LEND LEASE CORP LTD
65,475 11.790 771,950.250
BLUESCOPE STEEL LTD
50,325 18.450 928,496.250
206/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MACQUARIE GROUP LTD
35,596 186.900 6,652,892.400
SUNCORP GROUP LTD
127,921 11.310 1,446,786.510
NATIONAL AUSTRALIA BANK
348,607 31.620 11,022,953.340
LTD
NEWCREST MINING LTD
100,257 26.430 2,649,792.510
QANTAS AIRWAYS LIMITED
112,659 5.500 619,624.500
QBE INSURANCE GROUP
171,012 12.640 2,161,591.680
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
131,418 9.420 1,237,957.560
LTD
REECE LTD
31,558 16.820 530,805.560
SANTOS LTD
352,203 8.050 2,835,234.150
SONIC HEALTHCARE
51,568 35.940 1,853,353.920
WASHINGTON H SOUL
25,985 27.060 703,154.100
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
227,460 5.150 1,171,419.000
WESFARMERS LTD
121,938 49.600 6,048,124.800
WOODSIDE PETROLEUM LTD
104,861 31.390 3,291,586.790
WOOLWORTHS GROUP LTD
125,505 38.150 4,788,015.750
SEEK LTD
38,405 25.310 972,030.550
DOMINO'S PIZZA
6,284 66.290 416,566.360
ENTERPRISES LTD
MINERAL RESOURCES LTD
16,953 56.360 955,471.080
BRAMBLES LTD
127,620 10.480 1,337,457.600
CROWN RESORTS LTD
35,145 12.820 450,558.900
EVOLUTION MINING LTD
224,674 3.810 856,007.940
AURIZON HOLDINGS LTD
235,025 4.030 947,150.750
TREASURY WINE ESTATES
79,233 11.220 888,994.260
LTD
XERO LTD
14,590 86.570 1,263,056.300
IDP EDUCATION LTD
23,781 24.800 589,768.800
ENDEAVOUR GROUP
160,470 7.630 1,224,386.100
LTD/AUSTRALIA
MEDIBANK PVT LTD
298,576 3.250 970,372.000
SOUTH32 LTD(AUD)
489,406 4.630 2,265,949.780
COLES GROUP LTD
146,272 18.670 2,730,898.240
WISETECH GLOBAL LTD
14,823 41.370 613,227.510
オーストラリア・ドル 小計 7,524,784 172,129,813.980
(15,784,303,942)
AGNICO EAGLE MINES LTD
48,157 73.910 3,559,283.870
カナダ・ドル
BARRICK GOLD CORP
194,489 28.880 5,616,842.320
BALLARD POWER SYSTEMS
23,190 10.050 233,059.500
INC
BANK OF MONTREAL
70,933 134.810 9,562,477.730
BANK OF NOVA SCOTIA
132,876 82.070 10,905,133.320
NATIONAL BANK OF CANADA
37,640 91.160 3,431,262.400
BCE INC
7,697 69.500 534,941.500
BROOKFIELD ASSET
151,267 62.420 9,442,086.140
MANAGEMENT
207/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BAUSCH HEALTH COS INC
30,250 20.690 625,872.500
SAPUTO INC
26,668 26.820 715,235.760
BLACKBERRY LTD
49,855 7.240 360,950.200
ALGONQUIN POWER &
59,247 17.790 1,054,004.130
UTILITIES CO
CGI INC
24,878 102.420 2,548,004.760
CCL INDUSTRIES INC
16,363 55.260 904,219.380
CAE INC
32,283 30.640 989,151.120
CAMECO CORP
45,781 30.710 1,405,934.510
ROGERS COMM-CL B
34,794 66.960 2,329,806.240
CAN IMPERIAL BK OF
49,499 139.820 6,920,950.180
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
124,126 82.040 10,183,297.040
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
6,124 169.450 1,037,711.800
CANADIAN UTILITIES LTD
9,111 38.820 353,689.020
CANADIAN NATL RAILWAY CO
75,779 149.890 11,358,514.310
GILDAN ACTIVEWEAR INC
21,713 39.820 864,611.660
OPEN TEXT CORP
25,976 49.360 1,282,175.360
EMPIRE CO LTD
16,169 42.050 679,906.450
KINROSS GOLD CORP
123,889 6.330 784,217.370
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
13,286 67.420 895,742.120
INC
FORTIS INC
54,125 62.930 3,406,086.250
FIRST QUANTUM MINERALS
66,080 33.020 2,181,961.600
LTD
TELUS CORP
31,890 32.280 1,029,409.200
GREAT WEST LIFECO INC
26,893 33.970 913,555.210
IMPERIAL OIL LTD
27,505 68.020 1,870,890.100
ENBRIDGE INC
215,904 58.470 12,623,906.880
IGM FINANCIAL INC
12,478 37.420 466,926.760
MANULIFE FINANCIAL CORP
210,735 24.960 5,259,945.600
LOBLAW CO LTD
18,965 111.760 2,119,528.400
ALIMENTATION COUCHE-TARD
94,400 55.210 5,211,824.000
INC
MAGNA INTERNATIONAL INC
31,727 77.020 2,443,613.540
SUN LIFE FINANCIAL INC
63,767 63.680 4,060,682.560
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,909 675.770 1,965,814.930
LTD
METRO INC
28,229 68.970 1,946,954.130
EMERA INC
30,854 62.110 1,916,341.940
ONEX CORP
7,000 74.390 520,730.000
PAN AMERICAN SILVER CORP
19,323 31.340 605,582.820
POWER CORP OF CANADA
59,749 36.860 2,202,348.140
QUEBECOR INC-B
17,195 29.540 507,940.300
ROYAL BANK OF CANADA
155,542 129.590 20,156,687.780
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
99,112 93.280 9,245,167.360
LTD
SHAW COMM INC-B
45,342 37.560 1,703,045.520
208/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUNCOR ENERGY INC
160,650 47.700 7,663,005.000
LUNDIN MINING CORP
68,762 11.010 757,069.620
TECK RESOURCES LTD-CL B
51,746 51.430 2,661,296.780
THOMSON REUTERS CORP
17,791 121.620 2,163,741.420
TOROMONT INDUSTRIES LTD
9,665 109.130 1,054,741.450
TORONTO DOMINION BANK
196,299 92.970 18,249,918.030
(THE) C$
TC ENERGY CORP
103,542 71.430 7,396,005.060
WEST FRASER TIMBER CO
9,698 117.230 1,136,896.540
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
8,379 155.340 1,301,593.860
INTACT FINANCIAL CORP
18,757 177.060 3,321,114.420
WHEATON PRECIOUS METALS
51,554 56.890 2,932,907.060
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
2,190 1,979.250 4,334,557.500
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
19,864 193.980 3,853,218.720
TOURMALINE OIL CORP
33,964 72.070 2,447,785.480
KEYERA CORP
24,571 31.820 781,849.220
PARKLAND CORP
15,665 35.060 549,214.900
ALTAGAS LTD
34,755 29.180 1,014,150.900
PEMBINA PIPELINE CORP
59,037 50.770 2,997,308.490
DOLLARAMA INC
32,237 70.540 2,273,997.980
CENOVUS ENERGY INC W/I
142,169 26.280 3,736,201.320
NORTHLAND POWER INC
25,030 39.250 982,427.500
TMX GROUP LTD
4,887 133.470 652,267.890
IVANHOE MINES LTD
64,027 9.740 623,622.980
NUTRIEN LTD
61,558 133.680 8,229,073.440
TFI INTERNATIONAL INC
9,399 108.340 1,018,287.660
LIGHTSPEED COMMERCE INC
12,150 25.340 307,881.000
WSP GLOBAL INC
13,164 145.330 1,913,124.120
IA FINANCIAL CORP INC
12,011 66.930 803,896.230
GFL ENVIRONMENTAL INC
17,254 38.130 657,895.020
NUVEI CORP
7,929 63.980 507,297.420
BROOKFIELD RENEWABLE
11,764 46.460 546,555.440
CORP
AIR CANADA
18,814 21.890 411,838.460
RESTAURANT BRANDS
32,472 67.650 2,196,730.800
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
11,999 486.070 5,832,353.930
FIRSTSERVICE CORP
5,101 157.270 802,234.270
CANOPY GROWTH CORP
20,287 7.670 155,601.290
HYDRO ONE LTD
37,626 34.900 1,313,147.400
カナダ・ドル 小計 4,198,531 268,518,832.310
(27,141,883,570)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
213,200 4.020 857,064.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
198,410 33.070 6,561,418.700
CITY DEVELOPMENTS LTD
39,400 8.060 317,564.000
209/259
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE EXCHANGE LTD
72,800 9.620 700,336.000
GENTING SINGAPORE LTD
761,193 0.795 605,148.430
KEPPEL CORP LTD
144,600 6.790 981,834.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
370,598 11.940 4,424,940.120
CORP
SINGAPORE
855,130 2.740 2,343,056.200
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
166,400 5.370 893,568.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
129,666 29.560 3,832,926.960
UOL GROUP LIMITED
43,600 7.030 306,508.000
VENTURE CORP LTD
22,300 18.110 403,853.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
194,400 4.340 843,696.000
CAPITALAND INVESTMENT
306,590 3.960 1,214,096.400
LTD SINGAPORE
シンガポール・ドル 小計 3,518,287 24,286,009.810
(2,285,556,383)
CREDIT SUISSE GROUP AG
303,566 6.648 2,018,106.760
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
18,983 60.960 1,157,203.680
NESTLE SA-REGISTERED
303,569 123.360 37,448,271.840
CIE FINANC RICHEMONT
55,361 104.900 5,807,368.900
ROCHE HOLDING AG-
75,230 346.100 26,037,103.000
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
5,316 181.450 964,588.200
CERT
SIKA INHABER
15,252 274.700 4,189,724.400
SGS SA-REG
650 2,423.000 1,574,950.000
NOVARTIS AG-REG SHS
236,856 84.670 20,054,597.520
BALOISE HOLDING AG -R
3,827 160.200 613,085.400
BARRY CALLEBAUT AG
435 2,236.000 972,660.000
CLARIANT AG-REG
21,072 17.100 360,331.200
SWISSCOM AG-REG
2,998 585.400 1,755,029.200
ABB LTD
175,875 28.670 5,042,336.250
ADECCO GROUP AG-REG
19,351 35.750 691,798.250
GEBERIT AG
3,639 515.000 1,874,085.000
LONZA GROUP AG-REG
7,834 549.400 4,303,999.600
LINDT & SPRUENGLI PART
117 10,080.000 1,179,360.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
11 105,800.000 1,163,800.000
GIVAUDAN-REG 964 3,616.000 3,485,824.000
ZURICH INSURANCE GROUP
16,462 447.300 7,363,452.600
AG
ROCHE HOLDING AG-BEARER
3,786 378.600 1,433,379.600
HOLCIM LTD
58,461 47.790 2,793,851.190
TEMENOS GROUP
7,082 101.850 721,301.700
BACHEM HOLDING AG
2,630 74.700 196,461.000
SONOVA HOLDING AG
6,012 349.000 2,098,188.000
KUEHNE & NAGEL INTL AG
5,959 256.200 1,526,695.800
STRAUMANN HOLDING AG
11,500 111.100 1,277,650.000
THE SWATCH GROUP AG-B
3,130 235.200 736,176.000
THE SWATCH GROUP AG-REG
5,026 45.060 226,471.560
210/259
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SCHINDLER NAMEN
1,661 181.400 301,305.400
SWISS LIFE HOLDING AG
3,073 549.000 1,687,077.000
EMS-CHEMIE HOLDING
810 836.500 677,565.000
SWISS PRIME SITE AG
8,372 95.600 800,363.200
PARTNERS GROUP HOLDING
2,497 1,010.500 2,523,218.500
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
25,896 46.980 1,216,594.080
SWISS RE LTD
32,843 78.160 2,567,008.880
ALCON INC
55,647 68.220 3,796,238.340
VIFOR PHARMA AG
5,556 174.200 967,855.200
UBS GROUP AG
374,142 16.900 6,322,999.800
VAT GROUP AG
3,145 277.800 873,681.000
スイス・フラン 小計 1,884,596 160,801,757.050
(21,237,088,054)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
72,757 419.300 30,507,010.100
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
42,042 364.800 15,336,921.600
ERICSSON LM-B SHS
324,469 77.010 24,987,357.690
GETINGE AB-B SHS
25,755 293.700 7,564,243.500
INVESTOR AB-A SHS
58,437 186.100 10,875,125.700
LUNDBERGS B
7,859 433.300 3,405,304.700
SKF AB-B SHS
28,236 162.000 4,574,232.000
SANDVIK AB
124,173 178.700 22,189,715.100
SKANDINAVISKA ENSKILDA
178,021 107.100 19,066,049.100
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
33,216 170.850 5,674,953.600
SWEDBANK AB
94,382 152.600 14,402,693.200
SVENSKA CELLULOSA AB-B
69,136 179.200 12,389,171.200
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
162,036 97.820 15,850,361.520
SHS
VOLVO AB-A SHS
24,198 160.800 3,891,038.400
VOLVO AB-B SHS
155,325 157.620 24,482,326.500
SWEDISH MATCH AB
167,443 76.500 12,809,389.500
TELE2 AB-B SHS
48,914 129.500 6,334,363.000
INDUSTRIVARDEN A
15,292 238.500 3,647,142.000
INDUSTRIVARDEN C
9,760 235.400 2,297,504.000
ELECTROLUX AB-SER B
26,907 151.500 4,076,410.500
SECURITAS AB-B SHS
15,716 105.700 1,661,181.200
INVESTOR AB-B SHS
198,720 172.800 34,338,816.000
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
82,287 121.980 10,037,368.260
ASSA ABLOY AB-B
109,448 232.400 25,435,715.200
TELIA CO AB
283,582 39.960 11,331,936.720
LUNDIN ENERGY AB
21,720 428.800 9,313,536.000
BOLIDEN AB
29,779 392.400 11,685,279.600
ALFA LAVAL AB
27,935 255.900 7,148,566.500
KINNEVIK AB-B
22,633 169.700 3,840,820.100
FASTIGHETS AB BALDER
12,157 430.000 5,227,510.000
HUSQVARNA AB-B SHS
47,769 87.160 4,163,546.040
211/259
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NIBE INDUSTRIER AB
160,889 84.560 13,604,773.840
HEXAGON AB-B SHS
215,068 117.900 25,356,517.200
SAGAX AB
19,038 219.800 4,184,552.400
EPIROC AB-A
73,781 185.050 13,653,174.050
EPIROC AB-B
41,205 158.150 6,516,570.750
ESSITY AB-B
68,868 253.000 17,423,604.000
EQT AB
31,718 251.900 7,989,764.200
EMBRACER GROUP AB
51,636 70.750 3,653,247.000
LIFCO AB
26,835 185.200 4,969,842.000
EVOLUTION AB
19,180 1,022.800 19,617,304.000
NORDEA BANK ABP
350,614 96.430 33,809,708.020
INVESTMENT AB LATOUR
15,539 225.500 3,504,044.500
SINCH AB
59,403 41.080 2,440,275.240
スウェーデン・クローナ 小計 3,653,878 525,268,965.730
(6,881,023,451)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
10,908 861.000 9,391,788.000
ローネ
A P MOLLER A/S
640 21,010.000 13,446,400.000
AP MOLLER MAERSK A
359 20,260.000 7,273,340.000
DANSKE BANK A/S
72,887 108.150 7,882,729.050
GENMAB A/S
7,190 2,209.000 15,882,710.000
NOVOZYMES-B SHS
23,915 455.800 10,900,457.000
ROCKWOOL AS
873 1,843.000 1,608,939.000
NOVO NORDISK A/S-B
179,966 781.300 140,607,435.800
GN STORE NORD A/S
15,343 229.500 3,521,218.500
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
113,252 164.620 18,643,544.240
COLOPLAST-B 12,609 899.400 11,340,534.600
DSV A/S
22,036 1,110.000 24,459,960.000
DEMANT A/S
11,367 295.900 3,363,495.300
TRYG A/S
37,118 158.700 5,890,626.600
PANDORA A/S
9,912 539.600 5,348,515.200
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
12,433 542.000 6,738,686.000
A/S
AMBU A/S B
15,501 90.540 1,403,460.540
ORSTED A/S
20,637 734.400 15,155,812.800
デンマーク・クローネ 小計 566,946 302,859,652.630
(5,602,903,574)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
156,778 7.650 1,199,351.700
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
51,768 8.820 456,593.760
FISHER & PAYKEL
60,887 21.950 1,336,469.650
SPARK NEW ZEALAND LTD
219,038 4.890 1,071,095.820
MIGHTY RIVER POWER LTD
62,834 5.750 361,295.500
MERIDIAN ENERGY LTD
132,157 4.630 611,886.910
ニュージーランド・ドル 小計 683,462 5,036,693.340
(419,909,124)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
45,504 245.900 11,189,433.600
ローネ
NORSK HYDRO ASA
153,213 72.560 11,117,135.280
212/259
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELENOR ASA
71,764 130.500 9,365,202.000
SCHIBSTED ASA
8,211 179.800 1,476,337.800
ORKLA ASA
72,906 75.800 5,526,274.800
EQUINOR ASA
108,570 337.150 36,604,375.500
YARA INTERNATIONAL ASA
16,042 474.600 7,613,533.200
AKER BP ASA
15,719 354.800 5,577,101.200
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,304 195.500 3,187,432.000
ASA
ADEVINTA ASA
24,382 61.350 1,495,835.700
DNB BANK ASA
104,666 183.100 19,164,344.600
SCHIBSTED ASA
8,058 163.400 1,316,677.200
ノルウェー・クローネ 小計 645,339 113,633,682.880
(1,557,917,792)
CRH PLC
84,988 36.990 3,143,706.120
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
18,348 99.380 1,823,424.240
PLC
KERRY GROUP PLC-A
17,775 100.250 1,781,943.750
KINGSPAN GROUP PLC
17,451 78.660 1,372,695.660
UMICORE 18,962 39.780 754,308.360
AIR LIQUIDE
52,388 160.820 8,425,038.160
AIRBUS SE
62,803 107.500 6,751,322.500
AXA SA
205,045 22.795 4,674,000.770
VEOLIA ENVIRONNEMENT
72,106 26.260 1,893,503.560
ADIDAS AG
20,499 181.360 3,717,698.640
ASSICURAZIONI GENERALI
118,133 17.735 2,095,088.750
DASSAULT AVIATION SA
3,120 159.000 496,080.000
DANONE 71,115 56.100 3,989,551.500
SAFRAN SA
36,923 95.420 3,523,192.660
INTESA SANPAOLO
1,698,613 1.880 3,193,392.440
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
34,364 79.060 2,716,817.840
AG
ACCOR SA
18,305 30.500 558,302.500
BOUYGUES 28,068 30.740 862,810.320
BNP PARIBAS
118,317 50.590 5,985,657.030
THALES SA
11,069 121.050 1,339,902.450
CAPGEMINI SA
16,708 183.750 3,070,095.000
UNICREDIT SPA
216,987 8.230 1,785,803.010
KONINKLIJKE DSM NV
19,072 145.400 2,773,068.800
COMMERZBANK AG
112,781 6.120 690,219.720
EIFFAGE 8,993 93.280 838,867.040
FRESENIUS SE & CO KGAA
46,809 34.100 1,596,186.900
UNITED INTERNET
10,010 30.440 304,704.400
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,955 28.360 168,883.800
PUBLICIS GROUPE
25,936 54.560 1,415,068.160
FAURECIA 11,287 20.020 225,965.740
IBERDROLA SA
645,640 10.665 6,885,750.600
ENI SPA
278,887 13.604 3,793,978.740
JERONIMO MARTINS
34,644 19.670 681,447.480
KESKO OYJ-B
23,725 23.700 562,282.500
213/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KBC GROUPE
27,733 65.000 1,802,645.000
HANNOVER RUECK SE
7,306 138.550 1,012,246.300
WARTSILA OYJ
50,956 7.344 374,220.860
L'OREAL 26,923 316.000 8,507,668.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
29,809 561.900 16,749,677.100
VUITTON SE
GEA GROUP AG
17,490 35.400 619,146.000
BOLLORE 114,808 4.450 510,895.600
MEDIOBANCA SPA
60,688 9.648 585,517.820
MICHELIN(CGDE)-B 18,693 117.100 2,188,950.300
CONTINENTAL AG
8,829 61.320 541,394.280
DEUTSCHE POST AG-REG
104,369 38.980 4,068,303.620
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
22,291 13.945 310,847.990
ENERGY
OMV AG
17,896 48.790 873,145.840
VERBUND AG
7,320 88.350 646,722.000
PERNOD-RICARD 22,709 183.200 4,160,288.800
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
16,854 76.920 1,296,409.680
PFD
RENAULT SA
19,671 23.170 455,777.070
REPSOL SA
158,826 14.835 2,356,183.710
REMY COINTREAU
1,986 172.500 342,585.000
MERCK KGAA
14,538 164.750 2,395,135.500
COMPAGNIE DE SAINT-
52,550 53.530 2,813,001.500
GOBAIN
RWE AG
68,191 40.630 2,770,600.330
SEB SA
2,596 108.600 281,925.600
SOCIETE GENERALE-A
81,367 22.565 1,836,046.350
VINCI S.A.
60,035 90.390 5,426,563.650
SODEXO 9,822 69.460 682,236.120
SOFINA 1,449 283.200 410,356.800
SOLVAY SA
9,984 92.340 921,922.560
SCHNEIDER ELECTRIC SE
57,407 127.000 7,290,689.000
VIVENDI SE
90,999 10.935 995,074.060
SAP SE
112,272 91.640 10,288,606.080
TELEFONICA S.A
563,665 4.717 2,658,807.800
TOTALENERGIES SE
269,087 50.600 13,615,802.200
VALEO 26,570 17.190 456,738.300
E.ON SE
236,021 9.668 2,281,851.020
VOEST-ALPINE AG
10,593 23.940 253,596.420
HENKEL AG & CO KGAA
10,815 60.400 653,226.000
SIEMENS AG-REG
81,744 114.640 9,371,132.160
UPM-KYMMENE OYJ
61,276 31.540 1,932,645.040
ING GROEP NV-CVA
423,971 8.702 3,689,395.640
PUMA AG
10,980 66.340 728,413.200
BAYER AG
104,605 59.860 6,261,655.300
STORA ENSO OYJ-R SHS
58,535 17.950 1,050,703.250
HENKEL AG & CO KGAA
21,171 61.380 1,299,475.980
VORZUG
214/259
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MERCEDES-BENZ GROUP AG
89,857 62.080 5,578,322.560
BASF SE
99,004 47.435 4,696,254.740
BEIERSDORF AG
10,944 91.280 998,968.320
HEIDELBERGCEMENT AG
14,634 53.860 788,187.240
FRESENIUS MEDICAL CARE
23,767 58.580 1,392,270.860
AG & CO
ASM INTERNATIONAL NV
5,188 278.500 1,444,858.000
ORANGE 228,345 11.574 2,642,865.030
SAMPO OYJ-A SHS
52,583 44.300 2,329,426.900
RANDSTAD NV
11,897 48.600 578,194.200
ALLIANZ SE
43,484 195.700 8,509,818.800
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
281,622 4.463 1,256,878.980
KONINKLIJKE AHOLD
113,114 27.410 3,100,454.740
DELHAIZE NV
HERMES INTL
3,399 1,042.000 3,541,758.000
ENDESA S.A.
30,147 19.680 593,292.960
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
72,342 6.911 499,955.560
ERSTE GROUP BANK AG
39,151 28.560 1,118,152.560
MUENCHENER RUECKVER AG-
14,999 216.700 3,250,283.300
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
67,059 26.320 1,764,992.880
DASSAULT SYSTEMES SA
74,638 39.495 2,947,827.810
ACS ACTIVIDADES CONS Y
23,571 24.220 570,889.620
SERV
HEINEKEN NV
29,631 90.000 2,666,790.000
AKZO NOBEL
19,812 80.500 1,594,866.000
ASML HOLDING NV
44,435 524.400 23,301,714.000
AEGON NV
196,332 4.762 934,932.980
VOLKSWAGEN AG
3,315 200.800 665,652.000
VOLKSWAGEN AG PFD
20,877 145.860 3,045,119.220
BANCO BILBAO VIZCAYA
718,852 4.589 3,298,811.820
ARGENTA
KERING 8,029 457.900 3,676,479.100
CNP ASSURANCES
14,608 20.900 305,307.200
FORTUM OYJ
43,311 15.370 665,690.070
AGEAS 18,136 44.000 797,984.000
UCB SA
13,322 102.000 1,358,844.000
NEMETSCHEK SE
5,104 65.260 333,087.040
CARREFOUR SA
64,831 20.590 1,334,870.290
NATURGY ENERGY GROUP SA
17,677 28.230 499,021.710
NOKIA OYJ
583,729 4.767 2,782,636.140
KONINKLIJKE PHILIPS NV
100,110 24.690 2,471,715.900
WOLTERS KLUWER-CVA
28,827 93.540 2,696,477.580
SANOFI 122,372 97.050 11,876,202.600
STMICROELECTRONICS NV
73,813 34.765 2,566,108.940
ELISA OYJ
14,618 54.260 793,172.680
BANCO SANTANDER SA
1,827,364 2.650 4,842,514.600
RED ELECTRICA DE
49,011 18.945 928,513.390
CORPORACION SA
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
QIAGEN N.V.
26,264 43.290 1,136,968.560
DEUTSCHE BANK AG-REG
223,697 9.315 2,083,737.550
BMW VORZUG
7,256 71.100 515,901.600
ENEL SPA
900,710 6.008 5,411,465.680
COLRUYT NV
5,030 34.360 172,830.800
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
344,247 17.302 5,956,161.590
SARTORIUS AG
2,847 330.400 940,648.800
UBISOFT ENTERTAINMENT
11,032 49.500 546,084.000
INFINEON TECHNOLOGIES AG
137,849 27.290 3,761,899.210
RATIONAL AG
516 519.000 267,804.000
CARL ZEISS MEDITEC AG
4,866 112.600 547,911.600
BECHTLE AG
8,139 40.770 331,827.030
KONINKLIJKE KPN NV
358,749 3.324 1,192,481.670
EUROFINS SCIENTIFIC
14,779 84.540 1,249,416.660
TELEPERFORMANCE 5,991 317.000 1,899,147.000
DEUTSCHE BOERSE AG
20,373 161.300 3,286,164.900
EURAZEO 3,311 69.150 228,955.650
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
11,318 84.000 950,712.000
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
10,853 71.400 774,904.200
INDITEX 123,463 20.250 2,500,125.750
ESSILORLUXOTTICA 31,990 155.050 4,960,049.500
SNAM SPA
210,122 5.228 1,098,517.810
CREDIT AGRICOLE SA
138,901 9.965 1,384,148.460
ORPEA 5,291 32.260 170,687.660
ENAGAS 24,864 20.730 515,430.720
WENDEL 2,354 88.850 209,152.900
TENARIS SA
55,855 14.535 811,852.420
TELECOM ITALIA SPA
908,286 0.260 236,154.360
ATLANTIA SPA
48,155 22.850 1,100,341.750
PROXIMUS 14,640 16.545 242,218.800
TERNA SPA
159,225 7.582 1,207,243.950
BIOMERIEUX 4,870 90.260 439,566.200
GRIFOLS SA
31,982 18.625 595,664.750
FERROVIAL SA
46,452 23.670 1,099,518.840
LANXESS AG
7,376 35.820 264,208.320
NESTE OYJ
45,715 43.190 1,974,430.850
RAIFFEISEN BANK
20,487 11.000 225,357.000
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
10,908 42.110 459,335.880
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
57,775 9.778 564,923.950
MTU AERO ENGINES HOLDING
6,008 188.800 1,134,310.400
AG
KONE OYJ
39,369 43.010 1,693,260.690
ELIA GROUP
2,918 149.000 434,782.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
3,109 295.700 919,331.300
ENGIE 203,977 11.138 2,271,895.820
ALSTOM 38,519 22.330 860,129.270
ELECTRICITE DE FRANCE
65,012 8.144 529,457.720
216/259
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IPSEN SA
3,873 94.650 366,579.450
ARKEMA SA
6,392 116.250 743,070.000
LEGRAND SA
29,484 81.280 2,396,459.520
AMPLIFON SPA
12,300 35.460 436,158.000
ADP 3,975 132.750 527,681.250
ORION OYJ
13,559 35.650 483,378.350
GALP ENERGIA SGPS SA-B
59,406 10.820 642,772.920
SHRS
SYMRISE AG
14,802 102.400 1,515,724.800
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
25,552 39.130 999,849.760
PRYSMIAN SPA
30,112 29.710 894,627.520
DIASORIN SPA
2,429 120.650 293,058.850
CAIXABANK 494,492 2.950 1,458,751.400
BUREAU VERITAS SA
31,295 25.900 810,540.500
GETLINK 44,292 17.310 766,694.520
EDP RENOVAVEIS SA
29,561 21.130 624,623.930
AMADEUS IT GROUP SA
48,952 60.000 2,937,120.000
BRENNTAG SE
17,236 69.020 1,189,628.720
EVONIK INDUSTRIES AG
24,687 25.100 619,643.700
EDENRED 26,160 46.000 1,203,360.000
TELEFONICA DEUTSCHLAND
105,474 2.874 303,132.270
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN SE
8,209 93.220 765,242.980
KION GROUP AG
7,874 49.110 386,692.140
VONOVIA SE
78,465 34.260 2,688,210.900
KNORR-BREMSE AG
7,195 69.060 496,886.700
SIEMENS HEALTHINEERS AG
30,120 51.020 1,536,722.400
FERRARI NV
14,047 188.100 2,642,240.700
CNH INDUSTRIAL NV
112,387 13.495 1,516,662.560
AROUNDTOWN SA
113,225 4.620 523,099.500
LA FRANCAISE DES JEUX
8,858 33.910 300,374.780
SAEM
MONCLER SPA
23,707 42.720 1,012,763.040
NEXI SPA
58,847 9.354 550,454.830
PROSUS NV
98,079 42.210 4,139,914.590
JDE PEET'S BV
7,893 26.920 212,479.560
SIEMENS ENERGY AG
46,508 17.165 798,309.820
INPOST SA
22,392 6.024 134,889.400
EURONEXT NV
10,081 72.880 734,703.280
IMCD NV
5,720 130.950 749,034.000
WORLDLINE SA
24,912 37.440 932,705.280
NN GROUP NV
29,715 45.580 1,354,409.700
FINECOBANK SPA
71,819 12.350 886,964.650
ARGENX SE
4,531 294.200 1,333,020.200
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
81,698 20.785 1,698,092.930
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
47,088 25.965 1,222,639.920
EUROAPI SASU
5,320 13.514 71,894.480
ZALANDO SE
26,225 33.420 876,439.500
STELLANTIS NV
219,223 13.144 2,881,467.110
217/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AENA SME SA
9,001 133.150 1,198,483.150
CELLNEX TELECOM SAU
58,193 41.800 2,432,467.400
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
22,670 20.200 457,934.000
ABN AMRO BANK NV
52,835 11.240 593,865.400
EXOR NV
10,514 63.900 671,844.600
SCOUT24 SE
10,048 59.240 595,243.520
COVESTRO AG
20,258 38.420 778,312.360
HELLOFRESH SE
17,856 35.600 635,673.600
ANHEUSER-BUSCH INBEV
93,424 52.090 4,866,456.160
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
58,889 9.002 530,118.770
AMUNDI SA
6,292 54.100 340,397.200
INFRASTRUTTURE WIRELESS
41,879 9.902 414,685.850
ITALIANE SPA
ADYEN NV
2,124 1,417.600 3,010,982.400
UNIPER SE
11,072 21.980 243,362.560
DELIVERY HERO SE
17,246 29.560 509,791.760
ユーロ 小計 19,685,009 458,795,057.000
(63,143,963,695)
HANG LUNG PROPERTIES LTD
172,000 14.680 2,524,960.000
香港・ドル
CLP HOLDINGS LTD
171,296 76.000 13,018,496.000
CK INFRASTRUCTURE
57,314 52.750 3,023,313.500
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
133,591 327.600 43,764,411.600
&CLEAR
MTR CORP
192,441 42.750 8,226,852.750
HANG SENG BANK LTD
79,896 140.100 11,193,429.600
HENDERSON LAND
129,972 31.800 4,133,109.600
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
151,320 54.050 8,178,846.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
1,245,406 8.540 10,635,767.240
GALAXY ENTERTAINMENT
213,904 43.100 9,219,262.400
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
372,495 29.700 11,063,101.500
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
173,066 29.250 5,062,180.500
SINO LAND CO
443,200 10.660 4,724,512.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
146,065 92.800 13,554,832.000
SWIRE PACIFIC LTD A
53,020 44.750 2,372,645.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
154,656 94.650 14,638,190.400
XINYI GLASS HOLDING CO
178,000 17.480 3,111,440.000
LTD
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
233,000 12.500 2,912,500.000
GROUP LTD
AIA GROUP LTD
1,298,516 74.000 96,090,184.000
HKT TRUST / HKT LTD
463,136 11.280 5,224,174.080
SANDS CHINA LTD
260,600 16.500 4,299,900.000
218/259
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SITC INTERNATIONAL CO
140,000 26.900 3,766,000.000
LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
114,400 18.960 2,169,024.000
WHARF REAL ESTATE
160,135 36.550 5,852,934.250
INVESTMENT CO LTD
ESR CAYMAN LTD
216,400 23.900 5,171,960.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
246,500 7.760 1,912,840.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
161,300 19.400 3,129,220.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
931,500 5.320 4,955,580.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
305,445 55.050 16,814,747.250
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
234,195 53.700 12,576,271.500
香港・ドル 小計
8,832,769 333,320,685.170
(5,553,122,615)
合計 117,023,013 686,395,105,437
(686,395,105,437)
(2)株式以外の有価証券
2022年5月9日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
108,264.000 1,178,994.960
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
181,923.000 3,747,613.800
GPT GROUP
219,223.000 1,082,961.620
MIRVAC GROUP
432,802.000 978,132.520
SCENTRE GROUP
611,542.000 1,724,548.440
STOCKLAND 259,328.000 1,011,379.200
VICINITY CENTRES
386,564.000 711,277.760
オーストラリア・ドル 小計 2,199,646.000 10,434,908.300
(956,881,091)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
421,678.000 1,184,915.180
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
568,831.000 1,274,181.440
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
6,264.000 8,143.200
MAPLETREE COMMERCIAL
206,400.000 385,968.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
235,000.000 404,200.000
TRUST
シンガポール・ドル 小計 1,438,173.000 3,257,407.820
(306,554,650)
投資信託受益証券 合計 3,637,819 1,263,435,741
(1,263,435,741)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
64,312.000 798,111.920
ALEXANDRIA REAL ESTATE
15,940.000 2,816,279.200
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
48,832.000 11,918,426.240
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ANNALY CAPITAL
157,479.000 1,066,132.830
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
15,036.000 3,194,097.480
INC
BOSTON PROPERTIES INC
15,660.000 1,865,419.200
CAMDEN PROPERTY TRUST
11,305.000 1,682,297.050
CROWN CASTLE
46,131.000 8,423,520.600
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
30,389.000 4,287,280.120
DUKE REALTY TRUST
41,687.000 2,074,345.120
EQUINIX INC
9,564.000 6,823,340.160
EQUITY LIFESTYLE
16,531.000 1,210,565.130
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
39,977.000 3,057,041.190
ESSEX PROPERTY TRUST INC
7,117.000 2,230,681.310
EXTRA SPACE STORAGE INC
14,436.000 2,622,443.760
HEALTHPEAK PROPERTIES
60,560.000 1,856,164.000
INC
HOST HOTELS & RESORTS
78,715.000 1,593,191.600
INC
INVITATION HOMES INC
63,432.000 2,409,781.680
IRON MOUNTAIN INC
30,120.000 1,633,708.800
KIMCO REALTY
71,173.000 1,707,440.270
MEDICAL PROPERTIES TRUST
57,601.000 1,061,010.420
MID AMERICA
12,263.000 2,263,136.650
PROLOGIS INC
79,144.000 11,149,806.720
PUBLIC STORAGE
16,700.000 5,625,896.000
REALTY INCOME CORP
60,450.000 3,996,954.000
REGENCY CENTERS CORP
15,613.000 1,070,739.540
SBA COMMUNICATIONS CORP
12,147.000 4,155,367.230
SIMON PROPERTY GROUP INC
36,454.000 4,426,244.680
SUN COMMUNITIES INC
11,536.000 1,903,670.720
UDR INC
34,357.000 1,719,567.850
VENTAS INC
42,297.000 2,409,660.090
VICI PROPERTIES INC
103,285.000 2,987,002.200
VORNADO REALTY TRUST
16,223.000 588,408.210
WELLTOWER INC
48,613.000 4,298,847.590
WEYERHAEUSER CO
83,265.000 3,342,257.100
WP CAREY INC
20,717.000 1,611,989.770
アメリカ・ドル 小計 1,489,061.000 115,880,826.430
(15,154,894,480)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
114,313.000 560,819.570
ド
LAND SECURITIES GROUP
77,092.000 551,361.980
PLC
SEGRO PLC
126,044.000 1,397,827.960
イギリス・ポンド 小計 317,449.000 2,510,009.510
(403,960,931)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
8,722.000 412,899.480
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RIOCAN REAL ESTATE
14,424.000 328,867.200
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 23,146.000 741,766.680
(74,977,776)
ユーロ COVIVIO 5,066.000 333,849.400
GECINA SA
5,045.000 524,680.000
KLEPIERRE 17,716.000 387,271.760
UNIBAIL-RODAMCO
13,535.000 905,220.800
WESTFIELD
ユーロ 小計 41,362.000 2,151,021.960
(296,045,152)
香港・ドル LINK REIT
241,816.000 16,201,672.000
香港・ドル 小計 241,816.000 16,201,672.000
(269,919,856)
投資証券 合計 2,112,834 16,199,798,195
(16,199,798,195)
合計 17,463,233,936
(17,463,233,936)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
(%) (%)
(%) (%)
605銘
アメリカ・ドル 株式 70.00 - - 73.80
柄
投資証券 36銘柄 - - 2.10
イギリス・ポンド 株式 78銘柄 4.39 - - 4.55
投資証券 3銘柄 - - 0.06
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.12 - - 0.12
オーストラリア・ドル 株式 53銘柄 2.19 - - 2.38
投資信託受益証券 7銘柄 - 0.13 -
カナダ・ドル 株式 86銘柄 3.77 - - 3.87
投資証券 2銘柄 - - 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.32 - - 0.37
投資信託受益証券 5銘柄 - 0.04 -
スイス・フラン 株式 41銘柄 2.95 - - 3.02
スウェーデン・クローナ 株式 44銘柄 0.96 - - 0.98
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.78 - - 0.80
ニュージーランド・ドル 株式 6銘柄 0.06 - - 0.06
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.22 - - 0.22
228銘
ユーロ 株式 8.76 - - 9.01
柄
投資証券 4銘柄 - - 0.04
香港・ドル 株式 30銘柄 0.77 - - 0.83
投資証券 1銘柄 - - 0.04
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 715,141,642円
Ⅱ 負債総額 1,557,709円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 713,583,933円
Ⅳ 発行済数量 689,451,887口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0350円
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 679,388,487,235円
Ⅱ 負債総額 1,198,975,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 678,189,512,235円
Ⅳ 発行済数量 529,333,395,415口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2812円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 169,190,326,297円
Ⅱ 負債総額 15,945,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 169,174,381,297円
Ⅳ 発行済数量 81,989,753,025口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0634円
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 365,879,219,303円
Ⅱ 負債総額 3,380,095,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 362,499,123,539円
Ⅳ 発行済数量 113,000,854,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2079円
MHAM外国株式インデックスマザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 981,480,813円
Ⅱ 負債総額 8,072,090円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 973,408,723円
Ⅳ 発行済数量 313,867,793口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1013円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 709,669,677,956円
Ⅱ 負債総額 316,555,645円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 709,353,122,311円
Ⅳ 発行済数量 119,222,164,545口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.9498円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券
の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2022年5月31日 現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構( 2022年5月31日 現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2022年5月31日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,452,789,008,552
追加型公社債投資信託
805 14,589,312,732,441
追加型株式投資信託
27 53,315,324,234
単位型公社債投資信託
221 1,214,512,547,109
単位型株式投資信託
1,079 17,309,929,612,336
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
す。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度(自2021年4月1日至
2022年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
36,734
現金・預金 31,421
25,670
金銭の信託 30,332
16,804
未収委託者報酬 17,567
5,814
未収運用受託報酬 4,348
317
未収投資助言報酬 309
7
未収収益 5
724
前払費用 1,167
2,419
その他 2,673
88,493
流動資産計 87,826
固定資産
1,119
有形固定資産 1,268
※1 915
建物 ※1 1,109
※1 202
器具備品 ※1 158
0
建設仮勘定 -
3,991
無形固定資産 4,561
2,878
ソフトウエア 3,107
1,109
ソフトウエア仮勘定 1,449
3
電話加入権 3
11,153
投資その他の資産 10,153
261
投資有価証券 241
5,299
関係会社株式 5,349
1,324
長期差入保証金 1,102
3,676
繰延税金資産 3,092
591
その他 367
16,264
固定資産計 15,983
資産合計 104,757 103,810
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(単位:百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,730 1,445
未払金 7,337 7,616
未払収益分配金 0 0
未払償還金 9 9
未払手数料 6,889 7,430
その他未払金 437 175
未払費用 9,713 8,501
未払法人税等 4,199 2,683
未払消費税等 2,106 1,330
賞与引当金 1,789 1,933
役員賞与引当金 76 69
流動負債計 28,954 23,581
固定負債
退職給付引当金 2,292 2,507
時効後支払損引当金 157 147
固定負債計 2,450 2,655
負債合計 31,404 26,236
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金 19,552 19,552
資本準備金 2,428 2,428
その他資本剰余金 17,124 17,124
利益剰余金 51,800 56,020
利益準備金 123 123
その他利益剰余金 51,676 55,896
別途積立金 31,680 31,680
繰越利益剰余金 19,996 24,216
株主資本計 73,353 77,573
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0 △0
評価・換算差額等計 △0 △0
純資産合計 73,353 77,573
負債・純資産合計 104,757 103,810
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 89,905 108,563
運用受託報酬 17,640 16,716
投資助言報酬 1,103 1,587
その他営業収益 781 12
営業収益計 109,430 126,879
営業費用
支払手数料 37,003 45,172
広告宣伝費 424 391
公告費 0 0
調査費 30,794 36,488
調査費 11,302 10,963
委託調査費 19,491 25,525
委託計算費 543 557
営業雑経費 938 842
通信費 46 35
印刷費 680 606
協会費 71 66
諸会費 23 26
支払販売手数料 116 106
営業費用計 69,704 83,453
一般管理費
給料 10,586 10,377
役員報酬 163 168
給料・手当 9,030 8,995
賞与 1,392 1,213
交際費 8 6
寄付金 7 15
旅費交通費 50 40
租税公課 912 367
不動産賃借料 1,499 1,674
退職給付費用 524 495
固定資産減価償却費 1,078 1,389
福利厚生費 44 42
修繕費 0 0
賞与引当金繰入額 1,789 1,933
役員賞与引当金繰入額 76 69
機器リース料 0 0
事務委託費 3,793 3,901
事務用消耗品費 68 45
器具備品費 0 0
諸経費 152 217
一般管理費計 20,594 20,578
営業利益 19,132 22,848
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業外収益
受取利息 27 13
受取配当金 2 ※1 559
時効成立分配金・償還金 0 0
為替差益 7 7
金銭の信託運用益 1,229 -
雑収入 13 19
時効後支払損引当金戻入額 13 10
営業外収益計
1,293 610
営業外費用
投資信託償還損 0 -
金銭の信託運用損 - 743
早期割増退職金 48 20
雑損失 0 -
営業外費用計 48 764
経常利益 20,376 22,694
特別利益
固定資産売却益 - 0
特別利益計 - 0
特別損失
固定資産除却損 1 5
投資有価証券売却損 - 6
ゴルフ会員権売却損 - 3
オフィス再編費用 - ※2 509
特別損失計 1 525
税引前当期純利益 20,375 22,169
法人税、住民税及び事業税 7,418 6,085
法人税等調整額 △1,168 584
法人税等合計 6,249 6,669
当期純利益 14,125 15,499
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,871 49,674 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000 △12,000 △12,000
当期純利益
14,125 14,125 14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125 2,125 2,125
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000
当期純利益
14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
0 0 0
額(純額)
当期変動額合計
0 0 2,125
当期末残高
△0 △0 73,353
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280 △11,280 △11,280
当期純利益
15,499 15,499 15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 4,219 4,219 4,219
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280
当期純利益
15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 4,219
当期末残高
△0 △0 77,573
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
場合があります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
託によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の
経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は4回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(会計上の見積りの変更)
第37期
(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
針の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うことといたしました。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
建物 407 415
器具備品 978 966
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
受取配当金 - 543
※2.オフィス再編費用
オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
(株主資本等変動計算書関係)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2022年6月16日 利益
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、
発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
で管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
25,670 25,670 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
25,672 25,672 -
資産計
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
30,332 30,332 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
30,334 30,334 -
資産計
(注1)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
36,734 - - -
(1)現金・預金
25,670 - - -
(2)金銭の信託
16,804 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
85,024 1 - -
合計
第37期(2022年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
31,421 - - -
(1)現金・預金
30,332 - - -
(2)金銭の信託
17,567 - - -
(3)未収委託者報酬
4,348 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
83,670 1 - -
合計
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 6,932 - 6,932
(1)金銭の信託
- - - -
(2)投資有価証券
- - - -
その他有価証券
- 6,932 - 6,932
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項
に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、2.金融商品の時価等に関する事項及び3.金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
投資有価証券(その他有価証券)
非上場株式 259 239
関係会社株式
非上場株式 5,299 5,349
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円)
については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第36期(2021年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
第37期(2022年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額239百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
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3.事業年度中に売却したその他有価証券
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
投資信託 0 - 0
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
あります。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
13 - 6
株式
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,422 2,479
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の発生額 △4 △14
退職給付の支払額 △245 △185
過去勤務費用の発生額 △1 -
その他 1 -
退職給付債務の期末残高 2,479 2,576
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,479 2,576
未積立退職給付債務 2,479 2,576
未認識数理計算上の差異 △84 △35
未認識過去勤務費用 △102 △33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
退職給付引当金 2,292 2,507
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の費用処理額 41 34
過去勤務費用の費用処理額 69 69
その他 △7 △3
確定給付制度に係る退職給付費用 409 398
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~3.76% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(百万円) (百万円)
繰延税金資産
260 156
未払事業税
10 10
未払事業所税
547 592
賞与引当金
92 92
未払法定福利費
1,410 845
運用受託報酬
18 13
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 25 12
51 58
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 301 292
701 767
退職給付引当金
48 45
時効後支払損引当金
7 7
ゴルフ会員権評価損
166 166
関係会社株式評価損
28 28
投資有価証券評価損
3 2
その他
0 0
その他有価証券評価差額金
3,676 3,092
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
3,676 3,092
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
3,676 3,092
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
流動資産 -百万円 -百万円
固定資産 84,609百万円 76,763百万円
資産合計 84,609百万円 76,763百万円
流動負債 -百万円 -百万円
固定負債 5,570百万円 4,740百万円
負債合計 5,570百万円 4,740百万円
純資産 79,038百万円 72,022百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 59,074百万円 55,263百万円
顧客関連資産 29,793百万円 25,175百万円
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(2)損益計算書項目
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益 -百万円 -百万円
営業利益 △8,823百万円 △8,429百万円
経常利益 △8,823百万円 △8,429百万円
税引前当期純利益 △8,823百万円 △8,429百万円
当期純利益 △7,288百万円 △7,015百万円
1株当たり当期純利益 △182,220円85銭 △175,380円68銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811百万円 3,811百万円
顧客関連資産の償却額 5,016百万円 4,618百万円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
当事業年度の収益の構成は次の通りです。
第37期
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
委託者報酬 108,259百万円
運用受託報酬 14,425百万円
投資助言報酬 1,587百万円
成功報酬(注) 2,594百万円
その他営業収益 12百万円
合計 126,879百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
りであります。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 及び 第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435 未払 1,457
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767 未払 2,524
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 7,789 未払 1,592
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 16,373 未払 2,651
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 1,833,828円44銭 1,939,327円79銭
1株当たり当期純利益金額 353,145円08銭 387,499円36銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益金額 14,125百万円 15,499百万円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,125百万円 15,499百万円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円(2021年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称
事業の内容
(単位:百万円)
1,404,065 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社みずほ銀行
(注)資本金の額は2021年3月末日現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知
等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けな
らびに収益分配金の再投資、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
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第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2021年8月10日 有価証券報告書
2021年8月10日 有価証券届出書
2022年2月10日 半期報告書
2022年2月10日 有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2022年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年7月8日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている動的パッケージファンド<DC年金>の2021年5月
11日から2022年5月9日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、動的パッケージファンド<DC年金>の2022年5月9日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含
まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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