MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第15期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月9日) |
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提出者 | MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月9日 提出
【計算期間】 第15期 (自 2021年5月11日 至 2022年5月9日 )
【ファンド名】 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラッ
プ)
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザー ファンド(以下「マザーファンド」という
ことがあります。)の受益証券へ の投資を通じて、 わが国の金融商品取引所上場株式のうち、
東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄に 投資を行い、東証株価指数(TO
※
PIX、配当込み) の動きに連動する投資成果を目指します。
※ 東証株価指数(TOPIX=Tokyo Stock Price Index)とは、日本の株式市場を広範に網羅し、投
資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、基準時(1968年1月4日終値)の
時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
1. 東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかかる標章ま
たは商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」と
いう。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPI
X)に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)にかかる標章また
は商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
2. JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証
株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の停止または東証株価指数(TOPI
X)にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
3. JPX は、東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にか
かる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TOPI
X)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
4. JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、
完全性を保証するものではありません。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指
数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
5. 本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありません。
6. JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイス
をする義務を負いません。
7. JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値
を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
8. 以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいか
なる損害に対しても責任を有しません。
<ファンドの特色>
Ⅰ. 東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。
Ⅱ. 運用にあたっては「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。
② 1,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託
会社と合意のうえ変更することができます。
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③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
<商品分類>
・商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉となる資産)
株 式
債 券
国 内
単位型 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
追加型 特殊型
内 外
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
産とともに運用されるファンドをいう。
国内 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指
インデックス型
す旨の記載があるものをいう。
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<属性区分>
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
(実際の組入資産)
株式 年1回 グローバル
ファミリーファンド
一般
日本
大型株 年2回
北米
ファンド・オブ・ファ
中小型株
欧州
ンズ
年4回
債券
アジア
一般
オセアニア
年6回
公債
(隔月) 中南米
社債
対象インデックス
その他債券 アフリカ
年12回
クレジット属性
中近東
(毎月)
( )
(中東)
不動産投信
エマージング
日々 日経225
その他資産
TOPIX
※
(投資信託証券)
その他
資産複合
( )
その他
( )
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
※ 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「株式・一般」で
す。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
その他資産 目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及
び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、
括弧内の記載はその該当資産を表す。
(投資信託証券)
株式・一般 目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記
載があるもので、大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
をいう。
※ 当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券(投資信託証
券)への投資を通じて、株式に投資を行います。
年1回 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載がある
ものをいう。
日本 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資する
ものをいう。
TOPIX 目論見書又は投資信託約款において、TOPIX(東証株価指数)に
連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類
しています。
(注2)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投
資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(注3)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、株式を主要投
資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」にお
ける投資対象資産の分類・区分は異なります。
(2)【ファンドの沿革】
2008年6月3日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
2016年10月1日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
トマネジメントOne株式会社に承継
2020年10月1日 信託報酬率(税抜)を「年率0.26%」から「年率0.135%」に引き下げ
2021年7月2日 ファンドの主要投資対象に「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マ
ザーファンド」を追加
2021年12月17日 ファンドの主要投資対象から「MHAM TOPIXマザーファンド」を削
除
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(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み
② ファミリーファンド方式の仕組み
当ファンドは「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」をマザーファンド
とするファミリーファンド方式で運用を行います。
≪ファミリーファンド方式≫
※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファン
ドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファン
ドにて行う仕組みです。
※ マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります。
③ 委託会社の概況
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名称: アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円( 2022年5月31日 現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
( 2022年5月31日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0%
号
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。
② 運用方法
1.主要投資対象
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券 を主要投資対象としま
す。
2.投資態度
a.主として、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券に投資を
行い、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。
◆ 運用にあたっては「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。
・ 「日本株式マルチファクターモデル」とは、複数のリスクファクターによって株式の
リターンを分解・説明するモデルです。このモデルを活用し、TOPIXに連動する銘
柄群を効率的に選びます。
・ 投資する銘柄群について定期的に見直しを実施することにより、TOPIXに対する
連動性を高めます。
b.現物株への投資よりTOPIX先物等を活用する方が有利と認められるときは、TOPI
X先物等を活用することがあります。
※
c.株価指数等の先物取引を含む株式の実質投資割合 は、原則として信託財産の純資産総額の
範囲内となるよう運用を行いますが、一時的に株式の実質投資総額と株価指数先物取引等の買
建玉の実質投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する
当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託
財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産総額または信託財産の純資産
総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
* 株価指数先物取引等の詳細については、後記「(5) 投資制限 a.約款で定める投資制限
⑧ 有価証券先物取引等」をご参照ください。
d.組入対象銘柄は、 わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されてい
る(または採用予定の)銘柄 とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高
いと判断される銘柄等は組入れません。
e.現物株式の実質組入比率(信託財産に属する他の投資信託受益証券の時価総額に、当該他
の投資信託の信託財産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額と、信託財産に属す
る株式の時価総額との合計額が信託財産総額に占める割合)は、通常の状態で50%以上とする
ことを基本とします。
f.非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とし
ます。
g.上記a.からf.について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処すること
があります。
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h.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号 ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利に係る先物取引および金利に
係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の
取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
③ ファンドの投資プロセス
当ファンドは、主として国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券へ
の投資を通じ、以下のプロセスによ り東証株価指数採用銘柄に投 資を行います。
1.流動性基準等による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して
投資対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブウェイト)を
一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入
比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
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(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として アセットマネジメントOne株式会社 を委託会社とし、 みずほ信
託銀行株式会社 を受託会社として締結された親投資信託である国内株式パッシブ・ファンド(最
適化法)・マザーファンドの受益 証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)およ び
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人が発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券(両者を総称して「新株引受権証券等」といいます。)
8.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、2.~7.の証券または
証書の性質を有するもの
9.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
10.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1.の証券または証書を以下「株式」といい、2.から5.までの証券および8.の証券
または証書のうち2.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
ることを指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償
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還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託
金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
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④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2022年5月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎計算期末(原則として5月8日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則
として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの信託財産に
属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいま
す。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の
全額とします。
2.分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において
支払いが開始されます。
2.収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受
益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に対し、お支払いします。
(5)【投資制限】
a.約款で定める投資制限
① 株式および新株引受権証券等(約款 運用の基本方針 運用方法(3) 投資制限、約款第17条および
第20条)
1.株式への実質投資割合には制限を設けません。
2.委託会社は、取得時において新株引受権証券等への実質投資割合が、信託財産の純資産総額
の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社が投資することを指図する株式および新株引受権証券等は、取引所(金融商品取引
法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定
する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行する
ものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式および新株引受権証券等につい
ては、この限りではありません。なお、上場予定または登録予定の株式および新株引受権証券
等で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が
投資することを指図することができるものとします。
② 非株式[株式以外の資産](約款 運用の基本方針 運用方法(2) 投資態度)
非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
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③ 転換社債等(約款第21条)
委託会社は、同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条
第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧
商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超え
ることとなる投資の指図をしません。
④ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 信用取引(約款第22条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができ
るものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記e.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑥ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第22条の1の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑦ デリバティブ取引等(約款第22条の2)
委託会社は、デリバティブ取引等(デリバティブ取引とは、金融商品取引法第2条第20項に規
定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もし
くは証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する
法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。)を含みます。以下「デリバティブ取引
等」といいます(ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。)。)につ
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いて、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純
資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑧ 有価証券先物取引等(約款第23条)
1.委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有
価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
す(以下同じ。)。
2.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑨ スワップ取引(約款第24条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または
異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といい
ます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
4.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、
担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑩ 金利先渡取引(約款第25条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。
2.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
4.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、
担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪ 有価証券の貸付(約款第26条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
以下の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫ 資金の借入れ(約款第32条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内
である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還
金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純
資産総額の10%を上回らない範囲内とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
b.法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の
総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得
することを受託会社に指図しないものとします。
<参考> 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドの投資方針および主な投資制限
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数(TOPIX、
配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)
銘柄を 主要投資対象とします。
(2)投資態度
1) 主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用
予定の)銘柄 に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目指して
運用を行います。
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2)最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行いま
す。
3)株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市
況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
4)株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5)非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割合は原則として
信託財産総額の10%以下とします。
(3)投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。
2)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動お
よび為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3)外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
4)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
3【投資リスク】
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主として国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券へ
の投資を通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損
失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
ません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれ
らに限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファ
ンドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいい
ます。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する
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要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該
企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を
及 ぼすことがあります。なお、当ファンドでは、株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率を
原則として高位に維持するため、株式市場の動向により基準価額は大きく変動します。また、当
ファンドでは、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入に対応することにより、株式と株価指数
先物取引等の合計の実質組入比率が100%を超える場合があります。
② 流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
落要因となります。
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がない
ため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリ
スクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっ
ては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急
変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが
保有する株式等において流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
なる可能性があります。
③ 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
ります。
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金
を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務
不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債およ
び短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場
合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資対象とする株式の
発行企業や、株式以外の運用で投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当
ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止とな
る可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払
が遅延する可能性があります。
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資す
るものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビー
ファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売
買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があり
ます。
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・当ファンドは、取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付け
を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあ
り ます。
・資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
<その他の留意点>
当ファンドは、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きと連動する
投資成果を目指しておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の変動、株価指数の構成銘
柄の一部を組み入れない場合の影響、銘柄ごとの組入比率が株価指数における構成比率と異なる
場合の影響、株価指数先物取引を利用する場合の株価指数と株価指数先物の値動きの差による影
響、売買約定価格と取引所終値との差による影響、売買執行に要する費用や信託報酬等が信託財
産から支払われることの影響などにより、当ファンドの基準価額の騰落率と、同じ期間における
ベンチマークの騰落率との間に乖離が生じる場合があります。
<収益分配金に関する留意点>
・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的に
は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
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・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
※リスク管理体制は 2022年5月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.1485%
(税抜0.135%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとします。
委託会社 販売会社 受託会社
0.085% 0.010% 0.040%
② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬
にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を
信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
理等の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該
費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立
替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上(ファンドの基
準価額に反映)され、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の6ヵ月終了
日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用
およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中か
ら支弁します。
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③ 上記①、②の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)につ
いては、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの
信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果とし
て当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用
あり) のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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※上記は、 2022年5月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
ます。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際 、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 22,364,406,569 100.00
内 日本 22,364,406,569 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 822,852 0.00
純資産総額 22,365,229,421 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 350,562,476,450 96.71
内 日本 350,562,476,450 96.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,936,647,089 3.29
純資産総額 362,499,123,539 100.00
その他資産の投資状況
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 12,293,960,000 3.39
内 日本 12,293,960,000 3.39
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 3.1480 3.2079 -
信託受
1 6,971,665,753 100.00
ファンド
益証券
日本 21,947,400,737 22,364,406,569 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
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該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 2,228.69 2,122.50 -
1 輸送用機 6,598,400 3.86
日本 14,705,830,186 14,005,104,000 -
器
ソニーグループ 株式 12,544.04 12,115.00 -
2 874,300 2.92
日本 電気機器 10,967,255,438 10,592,144,500 -
キーエンス 株式 57,365.62 51,590.00 -
3 126,500 1.80
日本 電気機器 7,256,751,539 6,526,135,000 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 752.95 729.70 -
4 ル・グループ 8,249,300 1.66
日本 銀行業 6,211,341,875 6,019,514,210 -
日本電信電話 株式 3,482.99 3,911.00 -
5 情報・通 1,500,900 1.62
日本 5,227,621,427 5,870,019,900 -
信業
東京エレクトロン 株式 56,871.47 58,980.00 -
6 88,600 1.44
日本 電気機器 5,038,812,574 5,225,628,000 -
リクルートホールディング
株式 5,534.03 4,734.00 -
ス
7 979,800 1.28
サービス
日本 5,422,247,603 4,638,373,200 -
業
任天堂 株式 59,196.49 57,420.00 -
8 その他製 78,800 1.25
日本 4,664,684,107 4,524,696,000 -
品
日立製作所 株式 6,013.16 6,725.00 -
9 671,200 1.25
日本 電気機器 4,036,036,522 4,513,820,000 -
KDDI 株式 3,907.88 4,486.00 -
10 情報・通 998,400 1.24
日本 3,901,627,916 4,478,822,400 -
信業
ソフトバンクグループ 株式 5,337.60 5,379.00 -
11 情報・通 821,200 1.22
日本 4,383,239,558 4,417,234,800 -
信業
三菱商事 株式
4,126.91 4,433.00 -
12 944,300 1.15
日本 卸売業 3,897,050,260 4,186,081,900 -
信越化学工業 株式 18,835.06 18,335.00 -
13 222,700 1.13
日本 化学 4,194,568,690 4,083,204,500 -
武田薬品工業 株式 3,516.36 3,703.00 -
14 1,096,900 1.12
日本 医薬品 3,857,102,350 4,061,820,700 -
HOYA 株式 15,023.25 13,810.00 -
15 269,400 1.03
日本 精密機器 4,047,265,833 3,720,414,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 4,281.42 3,922.00 -
16 ループ 913,100 0.99
日本 銀行業 3,909,367,919 3,581,178,200 -
第一三共 株式 2,484.92 3,419.00 -
17 1,040,600 0.98
日本 医薬品 2,585,808,958 3,557,811,400 -
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本田技研工業 株式
3,400.77 3,187.00 -
18 輸送用機 1,046,500 0.92
日本 3,558,908,467 3,335,195,500 -
器
ダイキン工業 株式 22,279.84 20,685.00 -
19 160,900 0.92
日本 機械 3,584,827,836 3,328,216,500 -
三井物産 株式 3,057.46 3,232.00 -
20 1,020,100 0.91
日本 卸売業 3,118,924,540 3,296,963,200 -
村田製作所 株式 8,220.63 8,300.00 -
21 390,400 0.89
日本 電気機器 3,209,335,342 3,240,320,000 -
伊藤忠商事 株式 3,802.64 3,695.00 -
22 870,000 0.89
日本 卸売業 3,308,301,268 3,214,650,000 -
ソフトバンク 株式 1,464.18 1,480.00 -
23 情報・通 2,074,300 0.85
日本 3,037,152,719 3,069,964,000 -
信業
東京海上ホールディングス 株式 7,181.34 7,466.00 -
24 402,700 0.83
日本 保険業 2,891,927,794 3,006,558,200 -
日本電産 株式 9,814.98 8,679.00 -
25 327,300 0.78
日本 電気機器 3,212,445,562 2,840,636,700 -
オリエンタルランド 株式 21,442.46 19,200.00 -
26 サービス 147,100 0.78
日本 3,154,187,043 2,824,320,000 -
業
SMC 株式 65,092.38 66,610.00 -
27 40,900 0.75
日本 機械 2,662,278,421 2,724,349,000 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 5,696.06 5,410.00 -
28 ングス 486,600 0.73
日本 小売業 2,771,705,819 2,632,506,000 -
ファナック 株式 22,012.22 21,105.00 -
29 122,500 0.71
日本 電気機器 2,696,498,089 2,585,362,500 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,616.73 1,519.00 -
30 ループ 1,687,200 0.71
日本 銀行業 2,727,759,533 2,562,856,800 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 96.71
合計 96.71
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年5月31日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
電気機器 17.72
国内
情報・通信業 8.66
輸送用機器 7.70
化学 6.18
卸売業 5.53
機械 5.23
サービス業 5.23
医薬品 5.01
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銀行業
4.99
小売業 3.96
食料品 3.12
陸運業 2.85
精密機器 2.65
その他製品 2.34
保険業 2.19
建設業 2.06
不動産業
1.92
電気・ガス業 1.20
その他金融業 1.12
鉄鋼 0.82
非鉄金属 0.74
証券、商品先物取引業 0.71
ガラス・土石製品 0.70
ゴム製品 0.68
海運業
0.67
金属製品 0.58
石油・石炭製品 0.51
繊維製品 0.43
空運業 0.41
鉱業 0.35
倉庫・運輸関連業 0.19
パルプ・紙 0.18
水産・農林業 0.09
合計 96.71
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年5月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 644 12,154,632,520 12,293,960,000 3.39
取引 先物 0406月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2022年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第5計算期間末
4,056 4,056 0.8047 0.8047
(2013年 3月11日)
第6計算期間末
3,507 3,507 0.9651 0.9651
(2014年 3月10日)
第7計算期間末
18,168 18,168 1.2193 1.2193
(2015年 3月10日)
第8計算期間末
23,464 23,464 1.2795 1.2795
(2015年 5月 8日)
第9計算期間末
34,880 34,880 1.0706 1.0706
(2016年 5月 9日)
第10計算期間末
24,701 24,701 1.3241 1.3241
(2017年 5月 8日)
第11計算期間末
24,798 24,798 1.5130 1.5130
(2018年 5月 8日)
第12計算期間末
23,492 23,492 1.3647 1.3647
(2019年 5月 8日)
第13計算期間末
20,650 20,650 1.2958 1.2958
(2020年5月8日)
第14計算期間末
22,061 22,061 1.7681 1.7681
(2021年5月10日)
第15計算期間末
22,106 22,106 1.7393 1.7393
(2022年5月9日)
2021年5月末日 21,599 - 1.7423 -
6月末日
22,011 - 1.7628 -
7月末日 21,857 - 1.7243 -
8月末日 22,651 - 1.7786 -
9月末日 23,332 - 1.8560 -
10月末日 23,017 - 1.8293 -
11月末日 22,136 - 1.7629 -
12月末日 23,507 - 1.8240 -
2022年1月末日 22,275 - 1.7357 -
2月末日 22,025 - 1.7279 -
3月末日 22,835 - 1.8021 -
4月末日 22,324 - 1.7588 -
5月末日 22,365 - 1.7723 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
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第9計算期間
0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率(%)
第5計算期間 25.50
第6計算期間 19.93
第7計算期間 26.34
第8計算期間 4.94
第9計算期間 △16.33
第10計算期間
23.68
第11計算期間 14.27
第12計算期間 △9.80
第13計算期間 △5.0
第14計算期間 36.4
第15計算期間 △1.6
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第5計算期間 3,359,518,776 4,839,867,579
第6計算期間 1,248,985,946 2,655,636,874
第7計算期間 12,620,641,465 1,354,962,285
第8計算期間 3,661,017,401 222,867,697
第9計算期間 18,896,947,423 4,655,481,241
第10計算期間 1,050,077,350 14,973,850,728
第11計算期間 3,135,814,239 5,401,555,184
第12計算期間 3,888,606,333 3,064,145,943
第13計算期間 5,479,157,635 6,756,920,323
第14計算期間 3,489,786,570 6,948,840,767
第15計算期間 1,902,432,211 1,670,525,638
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後2時までにお買付
けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了し
たものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完
了分については翌営業日のお取扱いとなります。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
ンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支
払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことが
できます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への
新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金
は原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の2
つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとな
る場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、有価証券届出書提出日現
在、「分配金受取コース」を取扱う販売会社はありません。
(4) 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせ
ください。
(5) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。
(7) 収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入でき
るものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額としま
す。
(8) 取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社
は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取
り消すことができます。
2【換金(解約)手続等】
(1) 受益者は自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求
することができます。
※ 解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受
益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかか
る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際
は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
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(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後2時までに解
約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了し
たものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分
については、翌営業日のお取扱いとなります。
(4) 解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問
い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称
電話番号
0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
※電話によるお問い合わせは、 営業日の午前9時から午後5時まで とさせていただきます。(以
下同じ。)
(5) 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社に
おいて受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(7) 委託会社は、取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求
の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解
約の実行の請求を撤回できます。
ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価
額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
のとして、前記(4)の規定に準じた価額とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一
般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除
した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
す。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象
評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
株式 計算日における取引所の最終相場
② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」
に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。
基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対す
る照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2008年6月3日から無期限とします。
(4)【計算期間】
原則として毎年5月9日から翌年5月8日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年6月3
日から2009年3月10日までとし、第8計算期間は、2015年3月11日から2015年5月8日までとしま
す。
上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日
のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
始されるものとします。
(5)【その他】
① 信託契約の解約
1.委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約
し、信託を終了(繰上償還)させることがあります。この場合、委託会社は書面による決議
(以下「書面決議」といいます。)を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託
会社による提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面
決議は行いません。
a.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。
b.やむを得ない事情が発生したとき。
c.信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。
2.前記1.により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届け出ます。
3.委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させま
す。
a.委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
b.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止し
たとき。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託
会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等」の書面決議が否
決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
c.受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社
が新受託会社を選任できないとき。
② 信託約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との
併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の
併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
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しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「②信託約款
の変更等」および「③書面決議」に定める以外の方法によって変更することができないものと
し ます。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なもの
に該当する場合に限り、前記1.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)に
ついて、書面決議を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提
案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには書面決議は行いません。
3.この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一
又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託
との併合を行うことはできません。
4.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の
規定にしたがいます。
③ 書面決議
1.委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、
あらかじめ、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議
の日の2週間前までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
a.信託契約の解約の場合 信託契約の解約の理由など
b.重大な約款の変更等の場合 重大な約款の変更等の内容およびその理由など
2.書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この2.において同
じ。)は受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する
ものとみなします。
3.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
4.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
5.この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部
の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金
として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重
大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定
める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に
関する事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、こ
の信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 関係法人との契約の更改ならびに受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
1.委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の
3ヵ月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
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2.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委
託 会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「② 信託約款の変更等」の
規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、
受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないとき
は、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、 株式会社日本カストディ銀行 と
再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類
に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑧ 運用報告書
委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買
状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
・運用報告書(全体版)は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体
版)の交付の請求があった場合には、交付いたします。
http://www.am-one.co.jp/
4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
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受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)か
ら起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3) 一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2021年5月11
日から2022年5月9日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
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1【財務諸表】
【MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期
2021年5月10日現在 2022年5月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 16,824,187 25,893,278
親投資信託受益証券 22,061,126,691 22,105,565,725
32,073,000 -
未収入金
流動資産合計 22,110,023,878 22,131,459,003
資産合計 22,110,023,878 22,131,459,003
負債の部
流動負債
未払解約金 33,175,410 8,306,276
未払受託者報酬 4,375,867 4,917,473
未払委託者報酬 10,392,757 11,679,036
152,498 164,225
その他未払費用
流動負債合計 48,096,532 25,067,010
負債合計 48,096,532 25,067,010
純資産の部
元本等
元本 12,477,799,096 12,709,705,669
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,584,128,250 9,396,686,324
4,976,592,711 4,854,862,771
(分配準備積立金)
元本等合計 22,061,927,346 22,106,391,993
純資産合計 22,061,927,346 22,106,391,993
負債純資産合計 22,110,023,878 22,131,459,003
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期 第15期
自 2020年5月9日 自 2021年5月11日
至 2021年5月10日 至 2022年5月9日
営業収益
受取利息 14 88
有価証券売買等損益 6,294,802,024 △ 317,644,521
- 5
その他収益
営業収益合計 6,294,802,038 △ 317,644,428
営業費用
支払利息 5,868 4,087
受託者報酬 10,353,725 9,891,660
委託者報酬 33,627,606 23,492,825
321,096 331,169
その他費用
営業費用合計 44,308,295 33,719,741
営業利益又は営業損失(△) 6,250,493,743 △ 351,364,169
経常利益又は経常損失(△) 6,250,493,743 △ 351,364,169
当期純利益又は当期純損失(△) 6,250,493,743 △ 351,364,169
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,297,519,710 43,976,287
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,713,656,423 9,584,128,250
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,056,535,999 1,492,672,601
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,056,535,999 1,492,672,601
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,139,038,205 1,284,774,071
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,139,038,205 1,284,774,071
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,584,128,250 9,396,686,324
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第15期
項目 自 2021年5月11日
至 2022年5月9日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月8日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2021年5月10日、当計算期
間末日を2022年5月9日としております。
(貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期
項目
2021年5月10日現在 2022年5月9日現在
1. 期首元本額 15,936,853,293円 12,477,799,096円
期中追加設定元本額 3,489,786,570円 1,902,432,211円
期中一部解約元本額 6,948,840,767円 1,670,525,638円
2. 受益権の総数 12,477,799,096口 12,709,705,669口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14期 第15期
項目 自 2020年5月9日 自 2021年5月11日
至 2021年5月10日 至 2022年5月9日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(413,305,963円)、費用控 当等収益(494,710,114円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(2,380,872,021円)、 券売買等損益(0円)、信託約款に規
信託約款に規定される収益調整金 定される収益調整金(8,582,604,317
(7,726,958,078円)及び分配準備積 円)及び分配準備積立金
立金(2,182,414,727円)より分配対 (4,360,152,657円)より分配対象収
象収益は12,703,550,789円(1万口当 益は13,437,467,088円(1万口当たり
たり10,180.92円)でありますが、分 10,572.60円)でありますが、分配を
配を行っておりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第14期 第15期
項目 自 2020年5月9日 自 2021年5月11日
至 2021年5月10日 至 2022年5月9日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。運用評価委員会等はこ
員会等はこれらの運用リスク管理状 れらの運用リスク管理状況の報告を
況の報告を受け、総合的な見地から 受け、総合的な見地から運用状況全
運用状況全般の管理を行います。 般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第14期 第15期
項目
2021年5月10日現在 2022年5月9日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
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売買目的有価証券
第14期 第15期
2021年5月10日現在 2022年5月9日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券
5,084,142,078 △447,457,098
合計 5,084,142,078 △447,457,098
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第14期 第15期
2021年5月10日現在 2022年5月9日現在
1口当たり純資産額 1.7681円 1.7393円
(1万口当たり純資産額) (17,681円) (17,393円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年5月9日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
7,022,098,388 22,105,565,725
(最適化法)・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 7,022,098,388 22,105,565,725
合計 22,105,565,725
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年5月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 9,265,709,948
株式 342,399,039,710
派生商品評価勘定 2,899,720
未収配当金 4,684,405,626
438,075,000
差入委託証拠金
流動資産合計 356,790,130,004
資産合計 356,790,130,004
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 100,307,790
前受金 77,055,000
未払金 14,365,560
4,901,110,000
未払解約金
流動負債合計 5,092,838,350
負債合計 5,092,838,350
純資産の部
元本等
元本 111,720,693,843
剰余金
239,976,597,811
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 351,697,291,654
純資産合計 351,697,291,654
負債純資産合計 356,790,130,004
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年5月11日
項目
至 2022年5月9日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年5月9日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 111,902,695,114円
本額
同期中追加設定元本額 184,383,628,678円
同期中一部解約元本額 184,565,629,949円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン 561,857,238円
MHAM TOPIXオープン 2,678,856,718円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) 7,022,098,388円
One DC 国内株式インデックスファンド 21,154,373,018円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド 4,727,719,452円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 5,402,887円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 24,945,102円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 108,615,403円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 25,302,412円
17,567,875円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 13,951,068円
たわらノーロード TOPIX 1,403,669,929円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,169,373,970円
たわらノーロード バランス(堅実型) 44,033,153円
たわらノーロード バランス(標準型) 286,277,156円
439,936,062円
たわらノーロード バランス(積極型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 3,662,761円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 172,786,709円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 438,867,354円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 294,875,175円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 426,568,906円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 740,574円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 3,019,423円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 43,276,099円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 6,377,732円
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 19,962,324円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 33,949,755,720円
Oneグローバルバランス 3,127,298円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 1,084,651,475円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,597,750,478円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,890,417,999円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 348,265,964円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 1,120,063,627円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,135,166,613円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 32,407,197円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 1,111,761,786円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 15,484,653円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 309,475,685円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 313,431,637円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 566,744,839円
投資のソムリエ 7,553,910,911円
クルーズコントロール 237,107,897円
投資のソムリエ<DC年金> 462,453,548円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 338,355,786円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 617,421,526円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 230,673,311円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,274,094,844円
44,473,788円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 21,902,857円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 1,605,438円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 134,923,980円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 380,459,421円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 558,141,239円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 297,597,660円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 42,416,231円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 19,631,621円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 14,849,802円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 129,399,754円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 2,079,167円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 22,877,436円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 23,382,532円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 21,508,092円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 14,348,403円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 22,560,843円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 18,836,219円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 10,989,111円
1-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 68,800,315円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 18,029,169円
1-07(適格機関投資家限定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 12,498,039円
1-08(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 20,503,849円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 12,636,763円
1-09(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 18,207,688円
1-12(適格機関投資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 193,263,877円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 33,301,365円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 38,131,400円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 39,090,198円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 6,914,190円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 18,506,299円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 51,789,549円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 99,094,348円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 4,791,937円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 26,230,433円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 5,479,776円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,237,384円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 6,954,582円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 29,537,097円
523,461,867円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 612,501,515円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,766,802,358円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 27,315,762円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 26,942,297円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 278,809,176円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 68,877,851円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 1,299,241円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 327,855,610円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 20,040,682円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 70,244,143円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 163,558,478円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 222,231,058円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 34,619,444円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 16,923,639円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 291,737,796円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 936,557,239円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 1,240,495,959円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 49,936,951円
投資家限定)
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動的パッケージファンド<DC年金> 4,988,294円
コア資産形成ファンド 3,187,891円
MHAMトピックスファンド 722,316,815円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) 60,200,117円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 680,133,628円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 1,796,034,498円
計 111,720,693,843円
2. 受益権の総数 111,720,693,843口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年5月11日
項目
至 2022年5月9日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月9日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年5月9日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △10,289,734,528
合計 △10,289,734,528
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月8日から2022年5月9日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2022年5月9日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 9,109,635,000 - 9,012,385,000 △97,250,000
合計 9,109,635,000 - 9,012,385,000 △97,250,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年5月9日現在
1口当たり純資産額 3.1480円
(1万口当たり純資産額) (31,480円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年5月9日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
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極洋
6,400 3,260.00 20,864,000
日本水産 180,300 572.00 103,131,600
マルハニチロ 27,400 2,363.00 64,746,200
雪国まいたけ 13,500 1,000.00 13,500,000
カネコ種苗 5,300 1,799.00 9,534,700
サカタのタネ 21,400 4,380.00 93,732,000
ホクト 15,100 2,027.00 30,607,700
ホクリヨウ 2,700 667.00 1,800,900
ショーボンドホールディングス
24,800 5,370.00 133,176,000
ミライト・ホールディングス 59,500 1,834.00 109,123,000
タマホーム 11,200 2,650.00 29,680,000
サンヨーホームズ 2,300 740.00 1,702,000
日本アクア 7,400 592.00 4,380,800
ファーストコーポレーション 4,700 803.00 3,774,100
ベステラ 3,700 1,173.00 4,340,100
Robot Home 30,800 198.00 6,098,400
キャンディル
3,200 514.00 1,644,800
住石ホールディングス 32,300 178.00 5,749,400
日鉄鉱業 4,000 6,240.00 24,960,000
三井松島ホールディングス 7,700 1,960.00 15,092,000
INPEX 683,600 1,598.00 1,092,392,800
石油資源開発 21,700 2,701.00 58,611,700
K&Oエナジーグループ 8,000 1,660.00 13,280,000
ダイセキ環境ソリューション 3,600 980.00 3,528,000
第一カッター興業 4,400 1,331.00 5,856,400
明豊ファシリティワークス 6,000 679.00 4,074,000
安藤・間 89,200 899.00 80,190,800
東急建設 52,600 588.00 30,928,800
コムシスホールディングス 59,500 2,696.00 160,412,000
ビーアールホールディングス 24,500 300.00 7,350,000
高松コンストラクショングループ 10,800 2,182.00 23,565,600
東建コーポレーション 5,100 8,520.00 43,452,000
ソネック 2,100 993.00 2,085,300
ヤマウラ 8,800 929.00 8,175,200
オリエンタル白石 62,200 234.00 14,554,800
大成建設 113,100 3,505.00 396,415,500
大林組 416,600 888.00 369,940,800
清水建設 388,700 677.00 263,149,900
飛島建設 11,400 1,017.00 11,593,800
長谷工コーポレーション 122,800 1,395.00 171,306,000
松井建設 16,000 636.00 10,176,000
錢高組 1,500 3,690.00 5,535,000
鹿島建設 305,300 1,433.00 437,494,900
不動テトラ 9,100 1,551.00 14,114,100
大末建設 4,500 1,322.00 5,949,000
鉄建建設 9,100 1,855.00 16,880,500
西松建設 25,800 3,815.00 98,427,000
三井住友建設 96,100 420.00 40,362,000
大豊建設 6,200 4,465.00 27,683,000
佐田建設 9,500 445.00 4,227,500
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ナカノフドー建設
10,600 313.00 3,317,800
奥村組 24,100 3,115.00 75,071,500
東鉄工業 18,800 2,206.00 41,472,800
イチケン 3,100 1,829.00 5,669,900
富士ピー・エス 5,300 484.00 2,565,200
淺沼組 4,800 5,060.00 24,288,000
戸田建設 172,900 737.00 127,427,300
熊谷組 21,100 2,702.00 57,012,200
北野建設
2,600 2,112.00 5,491,200
植木組 3,700 1,391.00 5,146,700
矢作建設工業 18,300 780.00 14,274,000
ピーエス三菱 14,200 571.00 8,108,200
日本ハウスホールディングス 29,000 415.00 12,035,000
大東建託 43,700 11,470.00 501,239,000
新日本建設 18,200 692.00 12,594,400
東亜道路工業 2,200 5,090.00 11,198,000
日本道路
3,700 7,210.00 26,677,000
東亜建設工業 10,200 2,826.00 28,825,200
日本国土開発 38,900 540.00 21,006,000
若築建設 7,000 1,944.00 13,608,000
東洋建設 47,900 889.00 42,583,100
五洋建設 165,200 620.00 102,424,000
世紀東急工業 20,600 742.00 15,285,200
福田組 4,600 4,570.00 21,022,000
日本ドライケミカル 3,300 1,629.00 5,375,700
住友林業 103,900 1,941.00 201,669,900
日本基礎技術 11,400 758.00 8,641,200
巴コーポレーション 18,000 458.00 8,244,000
大和ハウス工業 375,300 3,106.00 1,165,681,800
ライト工業 25,000 1,890.00 47,250,000
積水ハウス 443,600 2,224.50 986,788,200
日特建設 9,000 703.00 6,327,000
北陸電気工事 8,600 739.00 6,355,400
ユアテック 24,500 682.00 16,709,000
日本リーテック 8,700 1,070.00 9,309,000
四電工 4,500 1,741.00 7,834,500
中電工 18,900 2,105.00 39,784,500
関電工 69,400 826.00 57,324,400
きんでん 92,400 1,503.00 138,877,200
東京エネシス 13,800 953.00 13,151,400
トーエネック 4,300 3,350.00 14,405,000
住友電設 10,600 2,221.00 23,542,600
日本電設工業 21,700 1,663.00 36,087,100
エクシオグループ 62,500 2,178.00 136,125,000
新日本空調 10,600 1,807.00 19,154,200
日本工営 8,300 2,904.00 24,103,200
九電工 30,900 2,839.00 87,725,100
三機工業 27,800 1,490.00 41,422,000
日揮ホールディングス 127,900 1,447.00 185,071,300
中外炉工業 4,200 1,490.00 6,258,000
51/130
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヤマト
11,900 728.00 8,663,200
太平電業 8,900 2,757.00 24,537,300
高砂熱学工業 36,600 1,686.00 61,707,600
三晃金属工業 1,700 2,558.00 4,348,600
NECネッツエスアイ 44,200 1,831.00 80,930,200
朝日工業社 5,600 1,566.00 8,769,600
明星工業 24,800 675.00 16,740,000
大氣社 19,800 3,200.00 63,360,000
ダイダン
9,000 2,075.00 18,675,000
日比谷総合設備 13,100 1,889.00 24,745,900
ニップン 37,800 1,684.00 63,655,200
日清製粉グループ本社 145,800 1,717.00 250,338,600
日東富士製粉 1,500 4,040.00 6,060,000
昭和産業 12,200 2,609.00 31,829,800
鳥越製粉 11,600 640.00 7,424,000
中部飼料 15,100 1,012.00 15,281,200
フィード・ワン
17,400 652.00 11,344,800
東洋精糖 1,700 983.00 1,671,100
日本甜菜製糖 7,200 1,660.00 11,952,000
DM三井製糖ホールディングス 12,000 1,909.00 22,908,000
塩水港精糖 17,100 208.00 3,556,800
日新製糖 6,600 1,706.00 11,259,600
LIFULL 39,600 219.00 8,672,400
ミクシィ 29,800 2,246.00 66,930,800
ジェイエイシーリクルートメント 10,500 1,796.00 18,858,000
日本M&Aセンターホールディングス 213,300 1,382.00 294,780,600
メンバーズ 3,700 2,981.00 11,029,700
中広 1,000 380.00 380,000
UTグループ 18,800 2,722.00 51,173,600
アイティメディア 6,200 1,693.00 10,496,600
E・Jホールディングス 7,500 1,150.00 8,625,000
夢真ビーネックスグループ 42,400 1,403.00 59,487,200
コシダカホールディングス 34,700 764.00 26,510,800
アルトナー 3,200 832.00 2,662,400
パソナグループ 14,100 1,969.00 27,762,900
CDS 2,200 1,746.00 3,841,200
リンクアンドモチベーション 28,600 426.00 12,183,600
エス・エム・エス 44,200 3,055.00 135,031,000
サニーサイドアップグループ 4,600 792.00 3,643,200
パーソルホールディングス 130,000 2,430.00 315,900,000
リニカル 7,400 796.00 5,890,400
クックパッド 40,900 254.00 10,388,600
エスクリ 5,800 415.00 2,407,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 6,400 569.00 3,641,600
森永製菓 30,500 4,030.00 122,915,000
中村屋 3,200 3,085.00 9,872,000
江崎グリコ 35,700 3,685.00 131,554,500
名糖産業 5,800 1,618.00 9,384,400
井村屋グループ 7,400 2,226.00 16,472,400
不二家 7,600 2,375.00 18,050,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
山崎製パン
96,100 1,656.00 159,141,600
第一屋製パン 3,000 521.00 1,563,000
モロゾフ 3,400 3,070.00 10,438,000
亀田製菓 7,600 4,040.00 30,704,000
寿スピリッツ 12,700 6,850.00 86,995,000
カルビー 62,200 2,307.00 143,495,400
森永乳業 24,600 5,010.00 123,246,000
六甲バター 9,700 1,512.00 14,666,400
ヤクルト本社
96,400 6,750.00 650,700,000
明治ホールディングス 83,600 6,420.00 536,712,000
雪印メグミルク 31,900 1,918.00 61,184,200
プリマハム 17,100 2,186.00 37,380,600
日本ハム 50,800 4,015.00 203,962,000
林兼産業 3,500 503.00 1,760,500
丸大食品 13,200 1,500.00 19,800,000
S Foods 12,300 2,942.00 36,186,600
柿安本店
4,700 2,416.00 11,355,200
伊藤ハム米久ホールディングス 88,000 650.00 57,200,000
学情 5,300 935.00 4,955,500
スタジオアリス 5,800 2,246.00 13,026,800
クロスキャット 7,300 874.00 6,380,200
シミックホールディングス 6,900 1,423.00 9,818,700
エプコ 2,800 689.00 1,929,200
システナ 190,600 407.00 77,574,200
NJS 2,600 2,031.00 5,280,600
デジタルアーツ 7,200 6,740.00 48,528,000
日鉄ソリューションズ 20,600 3,760.00 77,456,000
綜合警備保障 50,300 3,645.00 183,343,500
キューブシステム 6,800 888.00 6,038,400
いちご 149,500 283.00 42,308,500
WOW WORLD 1,900 1,065.00 2,023,500
日本駐車場開発 142,200 154.00 21,898,800
コア 5,700 1,385.00 7,894,500
カカクコム 95,400 2,651.00 252,905,400
アイロムグループ 4,700 1,998.00 9,390,600
セントケア・ホールディング 8,500 793.00 6,740,500
サイネックス 2,200 594.00 1,306,800
ルネサンス 9,000 878.00 7,902,000
ディップ 22,900 4,180.00 95,722,000
SBSホールディングス 10,100 2,957.00 29,865,700
デジタルホールディングス 9,000 1,441.00 12,969,000
新日本科学 15,800 1,345.00 21,251,000
キャリアデザインセンター 3,100 1,042.00 3,230,200
ベネフィット・ワン 47,300 1,880.00 88,924,000
エムスリー 229,500 3,887.00 892,066,500
ツカダ・グローバルホールディング 8,300 310.00 2,573,000
ブラス 1,700 689.00 1,171,300
アウトソーシング 74,500 1,249.00 93,050,500
ウェルネット 12,600 455.00 5,733,000
ワールドホールディングス 5,200 2,281.00 11,861,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ディー・エヌ・エー
49,500 1,893.00 93,703,500
博報堂DYホールディングス 175,600 1,540.00 270,424,000
ぐるなび 20,500 402.00 8,241,000
タカミヤ 16,000 341.00 5,456,000
ジャパンベストレスキューシステム 8,300 801.00 6,648,300
ファンコミュニケーションズ 31,600 419.00 13,240,400
ライク 4,300 2,135.00 9,180,500
ビジネス・ブレークスルー 5,000 408.00 2,040,000
エスプール
36,700 1,255.00 46,058,500
WDBホールディングス 5,900 2,651.00 15,640,900
手間いらず 1,900 5,020.00 9,538,000
ティア 7,800 433.00 3,377,400
CDG 1,400 1,294.00 1,811,600
アドウェイズ 19,400 833.00 16,160,200
バリューコマース 10,200 3,105.00 31,671,000
インフォマート 142,500 503.00 71,677,500
サッポロホールディングス
44,400 2,744.00 121,833,600
アサヒグループホールディングス 307,100 4,822.00 1,480,836,200
キリンホールディングス 502,000 1,917.50 962,585,000
宝ホールディングス 87,200 1,056.00 92,083,200
オエノンホールディングス 38,400 311.00 11,942,400
養命酒製造 4,100 1,727.00 7,080,700
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
93,000 1,482.00 137,826,000
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 91,400 5,140.00 469,796,000
ダイドーグループホールディングス 7,000 5,080.00 35,560,000
伊藤園 41,500 5,390.00 223,685,000
キーコーヒー 13,100 2,030.00 26,593,000
ユニカフェ 4,300 922.00 3,964,600
ジャパンフーズ 1,500 1,149.00 1,723,500
日清オイリオグループ 16,600 3,010.00 49,966,000
不二製油グループ本社 29,600 1,838.00 54,404,800
かどや製油 1,400 3,520.00 4,928,000
J-オイルミルズ 12,800 1,596.00 20,428,800
ローソン 29,700 4,735.00 140,629,500
サンエー 9,800 4,165.00 40,817,000
カワチ薬品 10,400 2,058.00 21,403,200
エービーシー・マート 20,900 5,470.00 114,323,000
ハードオフコーポレーション 6,000 816.00 4,896,000
高千穂交易 5,100 1,531.00 7,808,100
アスクル 30,300 1,493.00 45,237,900
ゲオホールディングス 17,300 1,266.00 21,901,800
アダストリア 14,400 2,176.00 31,334,400
ジーフット 8,400 311.00 2,612,400
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,200 391.00 860,200
オルバヘルスケアホールディングス 1,500 1,713.00 2,569,500
伊藤忠食品 3,100 4,800.00 14,880,000
くら寿司 14,000 3,060.00 42,840,000
キャンドゥ 5,000 2,366.00 11,830,000
エレマテック 10,800 1,190.00 12,852,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイケイ
4,200 546.00 2,293,200
パルグループホールディングス 11,700 1,476.00 17,269,200
エディオン 61,500 1,204.00 74,046,000
あらた 10,400 3,585.00 37,284,000
サーラコーポレーション 27,300 630.00 17,199,000
ワッツ 6,500 710.00 4,615,000
トーメンデバイス 2,000 5,830.00 11,660,000
ハローズ 6,100 3,100.00 18,910,000
JPホールディングス
33,400 209.00 6,980,600
フジオフードグループ本社 10,900 1,332.00 14,518,800
あみやき亭 3,200 2,901.00 9,283,200
東京エレクトロン デバイス 4,000 5,710.00 22,840,000
ひらまつ 28,500 190.00 5,415,000
フィールズ 11,700 872.00 10,202,400
双日 144,500 2,032.00 293,624,000
アルフレッサ ホールディングス 145,600 1,810.00 263,536,000
大黒天物産
4,300 4,760.00 20,468,000
ハニーズホールディングス 11,400 1,084.00 12,357,600
ファーマライズホールディングス 3,400 719.00 2,444,600
キッコーマン 92,800 7,060.00 655,168,000
味の素 287,500 3,098.00 890,675,000
ブルドックソース 5,500 1,870.00 10,285,000
キユーピー 67,800 2,197.00 148,956,600
ハウス食品グループ本社 48,200 2,985.00 143,877,000
カゴメ 51,800 3,175.00 164,465,000
焼津水産化学工業 6,600 880.00 5,808,000
アリアケジャパン 12,500 5,060.00 63,250,000
ピエトロ 1,900 1,755.00 3,334,500
エバラ食品工業 3,000 2,804.00 8,412,000
やまみ 1,200 1,664.00 1,996,800
ニチレイ 58,500 2,333.00 136,480,500
横浜冷凍 36,000 864.00 31,104,000
東洋水産 64,000 4,055.00 259,520,000
イートアンドホールディングス 5,200 2,205.00 11,466,000
大冷 1,700 1,882.00 3,199,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス 7,100 524.00 3,720,400
日清食品ホールディングス 49,900 8,940.00 446,106,000
永谷園ホールディングス 6,200 1,970.00 12,214,000
一正蒲鉾 5,800 812.00 4,709,600
フジッコ 12,700 2,011.00 25,539,700
ロック・フィールド 14,300 1,388.00 19,848,400
日本たばこ産業 732,400 2,271.50 1,663,646,600
ケンコーマヨネーズ 7,400 1,403.00 10,382,200
わらべや日洋ホールディングス 8,700 1,672.00 14,546,400
なとり 7,700 2,014.00 15,507,800
イフジ産業 2,200 1,023.00 2,250,600
ピックルスコーポレーション 6,500 1,280.00 8,320,000
ファーマフーズ 17,200 1,573.00 27,055,600
北の達人コーポレーション 47,500 168.00 7,980,000
ユーグレナ 69,800 835.00 58,283,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
紀文食品
10,600 1,022.00 10,833,200
スター・マイカ・ホールディングス 7,300 1,477.00 10,782,100
SREホールディングス 3,400 2,426.00 8,248,400
ADワークスグループ 26,800 147.00 3,939,600
片倉工業 13,900 2,459.00 34,180,100
グンゼ 8,200 3,800.00 31,160,000
ヒューリック 311,000 1,057.00 328,727,000
神栄 1,900 885.00 1,681,500
ラサ商事
6,700 986.00 6,606,200
アルペン 10,000 1,947.00 19,470,000
ハブ 4,400 508.00 2,235,200
ラクーンホールディングス 11,300 1,451.00 16,396,300
クオールホールディングス 16,400 1,069.00 17,531,600
アルコニックス 16,800 1,402.00 23,553,600
神戸物産 100,200 2,855.00 286,071,000
ソリトンシステムズ 6,700 1,385.00 9,279,500
ジンズホールディングス
8,400 4,150.00 34,860,000
ビックカメラ 79,500 1,137.00 90,391,500
DCMホールディングス 82,700 1,079.00 89,233,300
ペッパーフードサービス 18,300 375.00 6,862,500
ハイパー 2,200 471.00 1,036,200
MonotaRO 169,500 1,947.00 330,016,500
東京一番フーズ 3,500 592.00 2,072,000
DDホールディングス 7,000 518.00 3,626,000
あい ホールディングス 19,200 1,683.00 32,313,600
ディーブイエックス 4,700 1,035.00 4,864,500
きちりホールディングス 3,700 383.00 1,417,100
アークランドサービスホールディング
9,800 2,082.00 20,403,600
ス
J.フロント リテイリング 156,200 1,000.00 156,200,000
ドトール・日レスホールディングス 22,500 1,490.00 33,525,000
マツキヨココカラ&カンパニー 81,100 4,205.00 341,025,500
ブロンコビリー 7,400 2,306.00 17,064,400
ZOZO 92,200 2,626.00 242,117,200
トレジャー・ファクトリー 3,900 957.00 3,732,300
物語コーポレーション 6,600 5,110.00 33,726,000
三越伊勢丹ホールディングス 223,500 1,010.00 225,735,000
東洋紡 52,600 1,104.00 58,070,400
ユニチカ 36,500 279.00 10,183,500
富士紡ホールディングス 5,800 3,150.00 18,270,000
日清紡ホールディングス 78,600 954.00 74,984,400
倉敷紡績 10,800 1,831.00 19,774,800
ダイワボウホールディングス 62,400 1,650.00 102,960,000
シキボウ 7,100 888.00 6,304,800
日東紡績 19,100 2,420.00 46,222,000
トヨタ紡織 52,900 2,074.00 109,714,600
マクニカ・富士エレホールディングス 32,000 2,793.00 89,376,000
Hamee 4,800 1,068.00 5,126,400
マーケットエンタープライズ 1,400 738.00 1,033,200
ラクト・ジャパン 4,600 2,025.00 9,315,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ウエルシアホールディングス
70,900 2,552.00 180,936,800
クリエイトSDホールディングス 19,800 2,895.00 57,321,000
グリムス 6,000 1,583.00 9,498,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
22,700 753.00 17,093,100
グス
八洲電機 9,800 940.00 9,212,000
メディアスホールディングス 7,700 985.00 7,584,500
レスターホールディングス 12,700 2,038.00 25,882,600
ジューテックホールディングス 3,000 1,041.00 3,123,000
丸善CHIホールディングス 16,200 380.00 6,156,000
大光 5,900 719.00 4,242,100
OCHIホールディングス 3,700 1,220.00 4,514,000
TOKAIホールディングス 65,000 874.00 56,810,000
黒谷 3,600 581.00 2,091,600
ミサワ 2,700 611.00 1,649,700
ティーライフ 1,800 1,434.00 2,581,200
Cominix 2,600 734.00 1,908,400
エー・ピーホールディングス 2,100 445.00 934,500
三洋貿易 13,100 972.00 12,733,200
チムニー 4,200 1,163.00 4,884,600
シュッピン 11,100 1,132.00 12,565,200
ビューティガレージ 2,200 2,699.00 5,937,800
オイシックス・ラ・大地 19,300 2,482.00 47,902,600
ウイン・パートナーズ 9,800 995.00 9,751,000
ネクステージ 27,200 1,942.00 52,822,400
ジョイフル本田 40,300 1,576.00 63,512,800
鳥貴族ホールディングス 4,700 1,739.00 8,173,300
ホットランド 10,100 1,371.00 13,847,100
すかいらーくホールディングス 169,800 1,534.00 260,473,200
SFPホールディングス 6,600 1,382.00 9,121,200
綿半ホールディングス 9,900 1,325.00 13,117,500
日本毛織 37,700 966.00 36,418,200
ダイトウボウ 21,600 92.00 1,987,200
トーア紡コーポレーション 3,800 385.00 1,463,000
ダイドーリミテッド 18,700 138.00 2,580,600
ヨシックスホールディングス 2,600 2,056.00 5,345,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・
38,900 1,082.00 42,089,800
ホールディングス
三栄建築設計 5,400 1,656.00 8,942,400
野村不動産ホールディングス 69,400 3,155.00 218,957,000
三重交通グループホールディングス 27,400 468.00 12,823,200
サムティ 20,900 2,067.00 43,200,300
ディア・ライフ 17,100 515.00 8,806,500
コーセーアールイー 4,000 639.00 2,556,000
地主 8,500 1,961.00 16,668,500
プレサンスコーポレーション 16,600 1,490.00 24,734,000
フィル・カンパニー 2,300 1,097.00 2,523,100
THEグローバル社 7,200 156.00 1,123,200
ハウスコム 1,000 1,156.00 1,156,000
日本管理センター 6,500 991.00 6,441,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サンセイランディック
4,100 814.00 3,337,400
エストラスト 1,400 556.00 778,400
フージャースホールディングス 17,300 647.00 11,193,100
オープンハウスグループ 42,700 4,870.00 207,949,000
東急不動産ホールディングス 385,300 673.00 259,306,900
飯田グループホールディングス 112,000 2,103.00 235,536,000
イーグランド 2,100 1,372.00 2,881,200
ムゲンエステート 8,500 510.00 4,335,000
帝国繊維
14,600 1,550.00 22,630,000
日本コークス工業 115,100 134.00 15,423,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 7,000 970.00 6,790,000
ミタチ産業 3,400 879.00 2,988,600
BEENOS 6,800 1,449.00 9,853,200
あさひ 11,100 1,325.00 14,707,500
日本調剤 8,100 1,177.00 9,533,700
コスモス薬品 13,500 11,260.00 152,010,000
シップヘルスケアホールディングス
41,500 2,128.00 88,312,000
トーエル 6,400 834.00 5,337,600
ソフトクリエイトホールディングス 5,800 3,930.00 22,794,000
セブン&アイ・ホールディングス 499,400 5,762.00 2,877,542,800
クリエイト・レストランツ・ホール
77,500 805.00 62,387,500
ディングス
明治電機工業 4,300 1,025.00 4,407,500
ツルハホールディングス 29,200 6,430.00 187,756,000
デリカフーズホールディングス 5,400 532.00 2,872,800
スターティアホールディングス 3,000 533.00 1,599,000
サンマルクホールディングス 10,600 1,487.00 15,762,200
フェリシモ 3,000 1,163.00 3,489,000
トリドールホールディングス 33,300 2,223.00 74,025,900
帝人 122,600 1,390.00 170,414,000
東レ 919,000 637.20 585,586,800
クラレ 189,800 1,062.00 201,567,600
旭化成 863,800 1,073.00 926,857,400
TOKYO BASE 12,200 313.00 3,818,600
稲葉製作所 7,400 1,281.00 9,479,400
宮地エンジニアリンググループ 4,000 3,325.00 13,300,000
トーカロ 34,700 1,277.00 44,311,900
アルファ 5,100 950.00 4,845,000
SUMCO 212,000 1,933.00 409,796,000
川田テクノロジーズ 2,700 3,630.00 9,801,000
RS Technologies 4,400 5,830.00 25,652,000
ジェイテックコーポレーション 1,700 1,687.00 2,867,900
信和 8,400 798.00 6,703,200
ビーロット 9,100 488.00 4,440,800
ファーストブラザーズ 3,200 835.00 2,672,000
And Doホールディングス 6,600 908.00 5,992,800
シーアールイー 4,200 1,506.00 6,325,200
プロパティエージェント 1,600 1,557.00 2,491,200
ケイアイスター不動産 6,000 5,270.00 31,620,000
アグレ都市デザイン 2,200 1,494.00 3,286,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グッドコムアセット
5,800 1,096.00 6,356,800
ジェイ・エス・ビー 2,700 3,450.00 9,315,000
ロードスターキャピタル 3,400 1,435.00 4,879,000
テンポイノベーション 3,800 814.00 3,093,200
グローバル・リンク・マネジメント 2,400 902.00 2,164,800
フェイスネットワーク 1,700 1,327.00 2,255,900
住江織物 2,500 1,978.00 4,945,000
日本フエルト 7,900 421.00 3,325,900
イチカワ
1,400 1,407.00 1,969,800
エコナックホールディングス 23,400 90.00 2,106,000
日東製網 1,500 1,349.00 2,023,500
芦森工業 2,200 946.00 2,081,200
アツギ 10,100 515.00 5,201,500
ウイルプラスホールディングス 2,500 913.00 2,282,500
JMホールディングス 9,400 1,626.00 15,284,400
コメダホールディングス 29,200 2,261.00 66,021,200
サツドラホールディングス
6,200 659.00 4,085,800
アレンザホールディングス 9,800 987.00 9,672,600
串カツ田中ホールディングス 3,600 1,647.00 5,929,200
バロックジャパンリミテッド 9,400 792.00 7,444,800
クスリのアオキホールディングス 12,900 5,370.00 69,273,000
ダイニック 3,500 716.00 2,506,000
共和レザー 8,100 679.00 5,499,900
ピーバンドットコム 1,900 555.00 1,054,500
力の源ホールディングス 7,000 591.00 4,137,000
FOOD & LIFE COMPA
75,200 2,950.00 221,840,000
NIES
アセンテック 4,600 690.00 3,174,000
セーレン 26,400 2,053.00 54,199,200
ソトー 5,100 854.00 4,355,400
東海染工 1,400 1,167.00 1,633,800
小松マテーレ 21,300 1,434.00 30,544,200
ワコールホールディングス 31,400 1,827.00 57,367,800
ホギメディカル 17,500 3,230.00 56,525,000
クラウディアホールディングス 2,200 231.00 508,200
TSIホールディングス 43,100 314.00 13,533,400
マツオカコーポレーション 4,100 1,111.00 4,555,100
ワールド 17,400 1,298.00 22,585,200
TIS 123,800 2,982.00 369,171,600
JNSホールディングス 6,100 395.00 2,409,500
グリー 60,800 918.00 55,814,400
GMOペパボ 1,400 2,036.00 2,850,400
コーエーテクモホールディングス 42,600 4,065.00 173,169,000
三菱総合研究所 6,900 4,240.00 29,256,000
ボルテージ 3,600 352.00 1,267,200
電算 900 2,236.00 2,012,400
AGS 6,500 756.00 4,914,000
ファインデックス 11,300 607.00 6,859,100
ブレインパッド 11,300 1,115.00 12,599,500
KLab 23,800 426.00 10,138,800
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ポールトゥウィンホールディングス
19,400 1,007.00 19,535,800
ネクソン 302,400 2,893.00 874,843,200
アイスタイル 34,300 155.00 5,316,500
エムアップホールディングス 15,400 980.00 15,092,000
エイチーム 8,900 692.00 6,158,800
エニグモ 14,400 550.00 7,920,000
テクノスジャパン 10,300 447.00 4,604,100
enish 8,900 306.00 2,723,400
コロプラ
43,800 634.00 27,769,200
オルトプラス 10,000 306.00 3,060,000
ブロードリーフ 66,200 362.00 23,964,400
クロス・マーケティンググループ 5,100 877.00 4,472,700
デジタルハーツホールディングス 6,100 1,638.00 9,991,800
システム情報 10,000 922.00 9,220,000
メディアドゥ 4,700 1,658.00 7,792,600
じげん 37,700 296.00 11,159,200
ブイキューブ
13,600 1,005.00 13,668,000
エンカレッジ・テクノロジ 3,100 524.00 1,624,400
サイバーリンクス 4,500 1,030.00 4,635,000
ディー・エル・イー 9,000 290.00 2,610,000
フィックスターズ 13,700 772.00 10,576,400
CARTA HOLDINGS 5,400 2,332.00 12,592,800
オプティム 9,300 817.00 7,598,100
セレス 5,000 1,332.00 6,660,000
SHIFT 7,300 22,000.00 160,600,000
特種東海製紙 7,800 3,535.00 27,573,000
ティーガイア 11,900 1,690.00 20,111,000
セック 2,000 2,219.00 4,438,000
テクマトリックス 22,600 1,836.00 41,493,600
プロシップ 4,500 1,350.00 6,075,000
ガンホー・オンライン・エンターテイ
34,700 2,639.00 91,573,300
メント
GMOペイメントゲートウェイ 25,900 9,840.00 254,856,000
ザッパラス 5,000 418.00 2,090,000
システムリサーチ 3,900 1,930.00 7,527,000
インターネットイニシアティブ 35,600 3,970.00 141,332,000
さくらインターネット 14,400 566.00 8,150,400
ヴィンクス 3,800 1,136.00 4,316,800
GMOグローバルサイン・ホールディ
3,000 5,220.00 15,660,000
ングス
SRAホールディングス 6,500 2,750.00 17,875,000
システムインテグレータ 4,300 473.00 2,033,900
朝日ネット 12,300 577.00 7,097,100
eBASE 16,000 409.00 6,544,000
アバント 14,300 1,156.00 16,530,800
アドソル日進 4,800 1,569.00 7,531,200
ODKソリューションズ 2,900 610.00 1,769,000
フリービット 6,900 908.00 6,265,200
コムチュア 15,000 2,715.00 40,725,000
サイバーコム 2,100 1,109.00 2,328,900
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アステリア
9,600 885.00 8,496,000
アイル 7,100 1,299.00 9,222,900
王子ホールディングス 542,900 603.00 327,368,700
日本製紙 60,500 1,047.00 63,343,500
三菱製紙 18,700 303.00 5,666,100
北越コーポレーション 84,800 679.00 57,579,200
中越パルプ工業 5,200 943.00 4,903,600
巴川製紙所 4,000 796.00 3,184,000
大王製紙
61,900 1,549.00 95,883,100
阿波製紙 3,600 329.00 1,184,400
マークラインズ 6,700 2,530.00 16,951,000
メディカル・データ・ビジョン 16,900 918.00 15,514,200
gumi 18,400 509.00 9,365,600
ショーケース 2,900 436.00 1,264,400
モバイルファクトリー 3,000 966.00 2,898,000
テラスカイ 4,900 1,254.00 6,144,600
デジタル・インフォメーション・テク
5,900 1,155.00 6,814,500
ノロジー
PCIホールディングス 5,700 971.00 5,534,700
パイプドHD 2,400 2,649.00 6,357,600
アイビーシー 2,100 484.00 1,016,400
ネオジャパン 3,800 1,144.00 4,347,200
PR TIMES 2,800 2,051.00 5,742,800
ラクス 61,200 1,311.00 80,233,200
ランドコンピュータ 3,200 907.00 2,902,400
ダブルスタンダード 4,000 1,765.00 7,060,000
オープンドア 7,900 1,745.00 13,785,500
マイネット 4,800 507.00 2,433,600
アカツキ 5,900 2,967.00 17,505,300
ベネフィットジャパン 900 1,996.00 1,796,400
Ubicomホールディングス 3,500 2,730.00 9,555,000
カナミックネットワーク 14,900 488.00 7,271,200
ノムラシステムコーポレーション 6,900 228.00 1,573,200
レンゴー 118,100 780.00 92,118,000
トーモク 7,700 1,554.00 11,965,800
ザ・パック 9,500 2,343.00 22,258,500
チェンジ 25,700 1,769.00 45,463,300
シンクロ・フード 6,800 278.00 1,890,400
オークネット 7,100 1,502.00 10,664,200
キャピタル・アセット・プランニング 2,600 730.00 1,898,000
セグエグループ 3,500 557.00 1,949,500
エイトレッド 1,900 2,010.00 3,819,000
マクロミル 27,900 1,125.00 31,387,500
ビーグリー 3,100 1,313.00 4,070,300
オロ 4,200 1,808.00 7,593,600
ユーザーローカル 4,100 1,628.00 6,674,800
テモナ 2,700 377.00 1,017,900
ニーズウェル 3,300 666.00 2,197,800
マネーフォワード 27,100 3,600.00 97,560,000
サインポスト 4,300 828.00 3,560,400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
昭和電工
116,100 2,466.00 286,302,600
住友化学 956,000 575.00 549,700,000
住友精化 5,700 3,040.00 17,328,000
日産化学 68,500 7,020.00 480,870,000
ラサ工業 4,700 1,643.00 7,722,100
クレハ 10,300 10,050.00 103,515,000
多木化学 4,900 4,970.00 24,353,000
テイカ 9,100 1,187.00 10,801,700
石原産業
22,700 1,054.00 23,925,800
片倉コープアグリ 3,200 1,309.00 4,188,800
日本曹達 16,200 3,500.00 56,700,000
東ソー 183,100 1,836.00 336,171,600
トクヤマ 41,500 1,770.00 73,455,000
セントラル硝子 21,200 2,417.00 51,240,400
東亞合成 70,500 1,039.00 73,249,500
大阪ソーダ 11,700 3,215.00 37,615,500
関東電化工業
27,500 973.00 26,757,500
デンカ 47,400 3,490.00 165,426,000
イビデン 69,400 4,650.00 322,710,000
信越化学工業 223,000 18,015.00 4,017,345,000
日本カーバイド工業 4,800 1,380.00 6,624,000
電算システムホールディングス 5,500 2,559.00 14,074,500
堺化学工業 9,100 1,880.00 17,108,000
第一稀元素化学工業 12,000 974.00 11,688,000
エア・ウォーター 119,700 1,690.00 202,293,000
日本酸素ホールディングス 122,000 2,332.00 284,504,000
日本化学工業 4,000 2,325.00 9,300,000
東邦アセチレン 2,900 1,134.00 3,288,600
日本パーカライジング 63,500 926.00 58,801,000
高圧ガス工業 20,400 655.00 13,362,000
チタン工業 1,500 1,707.00 2,560,500
四国化成工業 16,600 1,240.00 20,584,000
戸田工業 2,800 2,424.00 6,787,200
ステラ ケミファ 6,700 2,475.00 16,582,500
保土谷化学工業 4,000 3,660.00 14,640,000
日本触媒 21,300 5,240.00 111,612,000
大日精化工業 10,500 1,955.00 20,527,500
カネカ 32,500 3,455.00 112,287,500
協和キリン 152,200 2,627.00 399,829,400
三菱瓦斯化学 117,600 1,995.00 234,612,000
三井化学 115,300 3,015.00 347,629,500
JSR 124,200 3,505.00 435,321,000
東京応化工業 21,000 6,930.00 145,530,000
大阪有機化学工業 10,700 2,785.00 29,799,500
三菱ケミカルホールディングス 869,900 815.90 709,751,410
KHネオケム 21,400 2,492.00 53,328,800
ダイセル 187,700 788.00 147,907,600
住友ベークライト 20,300 4,280.00 86,884,000
積水化学工業 272,300 1,747.00 475,708,100
日本ゼオン 113,500 1,376.00 156,176,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイカ工業
35,200 2,969.00 104,508,800
UBE 62,800 2,071.00 130,058,800
積水樹脂 19,500 1,762.00 34,359,000
タキロンシーアイ 28,900 555.00 16,039,500
旭有機材 7,500 1,897.00 14,227,500
ニチバン 7,700 1,727.00 13,297,900
リケンテクノス 30,800 426.00 13,120,800
大倉工業 6,500 1,828.00 11,882,000
積水化成品工業
17,200 418.00 7,189,600
群栄化学工業 2,900 2,694.00 7,812,600
タイガースポリマー 7,100 432.00 3,067,200
ミライアル 4,300 1,663.00 7,150,900
ダイキアクシス 5,300 720.00 3,816,000
ダイキョーニシカワ 28,100 513.00 14,415,300
竹本容器 4,800 787.00 3,777,600
森六ホールディングス 7,000 1,787.00 12,509,000
恵和
3,600 4,485.00 16,146,000
日本化薬 98,500 1,107.00 109,039,500
カーリットホールディングス 12,500 640.00 8,000,000
ソルクシーズ 11,400 382.00 4,354,800
CLホールディングス 2,700 1,079.00 2,913,300
プレステージ・インターナショナル 48,800 605.00 29,524,000
フェイス 3,600 734.00 2,642,400
プロトコーポレーション 14,200 1,031.00 14,640,200
ハイマックス 3,600 1,281.00 4,611,600
アミューズ 7,100 1,935.00 13,738,500
野村総合研究所 249,500 3,285.00 819,607,500
ドリームインキュベータ 3,700 2,000.00 7,400,000
サイバネットシステム 9,500 843.00 8,008,500
クイック 8,600 1,478.00 12,710,800
TAC 7,400 227.00 1,679,800
CEホールディングス 6,900 452.00 3,118,800
日本システム技術 2,500 2,492.00 6,230,000
電通グループ 130,000 4,730.00 614,900,000
インテージホールディングス 15,400 1,533.00 23,608,200
テイクアンドギヴ・ニーズ 6,100 1,250.00 7,625,000
東邦システムサイエンス 3,700 902.00 3,337,400
ぴあ 4,300 3,035.00 13,050,500
イオンファンタジー 5,000 2,180.00 10,900,000
ソースネクスト 57,400 173.00 9,930,200
シーティーエス 14,700 878.00 12,906,600
ネクシィーズグループ 4,400 522.00 2,296,800
インフォコム 14,600 2,073.00 30,265,800
メディカルシステムネットワーク 12,500 448.00 5,600,000
日本精化 10,000 1,901.00 19,010,000
扶桑化学工業 11,500 3,770.00 43,355,000
トリケミカル研究所 13,700 2,302.00 31,537,400
シンプレクス・ホールディングス 21,100 1,793.00 37,832,300
HEROZ 3,800 892.00 3,389,600
ラクスル 15,100 2,334.00 35,243,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IPS 3,700 2,140.00 7,918,000
FIG 14,600 281.00 4,102,600
システムサポート 4,900 1,016.00 4,978,400
ADEKA 58,400 2,413.00 140,919,200
日油 43,200 4,750.00 205,200,000
ミヨシ油脂 5,300 1,118.00 5,925,400
新日本理化 21,000 261.00 5,481,000
ハリマ化成グループ 9,700 782.00 7,585,400
イーソル
8,200 618.00 5,067,600
アルテリア・ネットワークス 15,500 1,348.00 20,894,000
東海ソフト 2,100 947.00 1,988,700
ウイングアーク1st 10,200 1,289.00 13,147,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
3,000 1,495.00 4,485,000
ディングス
サーバーワークス 2,300 1,958.00 4,503,400
東名 1,200 743.00 891,600
ヴィッツ 1,200 1,187.00 1,424,400
トビラシステムズ 2,700 757.00 2,043,900
Sansan 45,700 1,117.00 51,046,900
Link-U 2,400 636.00 1,526,400
ギフティ 11,800 930.00 10,974,000
花王 294,400 5,171.00 1,522,342,400
第一工業製薬 4,800 2,546.00 12,220,800
石原ケミカル 6,600 1,277.00 8,428,200
日華化学 4,600 800.00 3,680,000
ニイタカ 2,700 2,327.00 6,282,900
三洋化成工業 8,000 5,000.00 40,000,000
ベース 2,300 6,130.00 14,099,000
JMDC 16,700 5,400.00 90,180,000
武田薬品工業 1,069,700 3,811.00 4,076,626,700
アステラス製薬 1,163,600 1,920.50 2,234,693,800
住友ファーマ 84,000 1,216.00 102,144,000
塩野義製薬 166,800 7,110.00 1,185,948,000
わかもと製薬 15,200 270.00 4,104,000
日本新薬 33,600 8,590.00 288,624,000
中外製薬 425,700 3,696.00 1,573,387,200
科研製薬 20,700 3,940.00 81,558,000
エーザイ 158,700 5,535.00 878,404,500
理研ビタミン 13,400 1,662.00 22,270,800
ロート製薬 68,200 3,355.00 228,811,000
小野薬品工業 297,700 3,435.00 1,022,599,500
久光製薬 33,600 3,460.00 116,256,000
有機合成薬品工業 9,300 272.00 2,529,600
持田製薬 16,400 3,650.00 59,860,000
参天製薬 248,300 1,075.00 266,922,500
扶桑薬品工業 4,700 2,091.00 9,827,700
日本ケミファ 1,000 1,930.00 1,930,000
ツムラ 41,100 3,220.00 132,342,000
日医工 41,200 784.00 32,300,800
テルモ 385,100 3,761.00 1,448,361,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
H.U.グループホールディングス
34,000 2,953.00 100,402,000
キッセイ薬品工業 22,600 2,557.00 57,788,200
生化学工業 24,100 836.00 20,147,600
栄研化学 22,700 1,606.00 36,456,200
日水製薬 5,200 980.00 5,096,000
鳥居薬品 7,300 3,115.00 22,739,500
JCRファーマ 38,400 2,295.00 88,128,000
東和薬品 19,600 2,860.00 56,056,000
富士製薬工業
8,100 970.00 7,857,000
ゼリア新薬工業 23,200 1,984.00 46,028,800
第一三共 1,042,200 3,283.00 3,421,542,600
キョーリン製薬ホールディングス 26,400 1,867.00 49,288,800
大幸薬品 20,500 583.00 11,951,500
ダイト 8,800 2,664.00 23,443,200
大塚ホールディングス 275,000 4,439.00 1,220,725,000
大正製薬ホールディングス 30,000 5,020.00 150,600,000
ペプチドリーム
71,400 1,949.00 139,158,600
大日本塗料 15,900 785.00 12,481,500
日本ペイントホールディングス 500,800 982.00 491,785,600
関西ペイント 130,500 1,756.00 229,158,000
神東塗料 9,100 155.00 1,410,500
中国塗料 30,600 964.00 29,498,400
日本特殊塗料 9,400 808.00 7,595,200
藤倉化成 16,900 465.00 7,858,500
太陽ホールディングス 19,600 3,155.00 61,838,000
DIC 53,600 2,496.00 133,785,600
サカタインクス 26,500 989.00 26,208,500
東洋インキSCホールディングス 27,300 1,978.00 53,999,400
T&K TOKA 10,800 813.00 8,780,400
アルプス技研 10,400 1,895.00 19,708,000
サニックス 22,800 274.00 6,247,200
ダイオーズ 2,800 1,043.00 2,920,400
日本空調サービス 13,900 810.00 11,259,000
オリエンタルランド 148,600 17,855.00 2,653,253,000
フォーカスシステムズ 8,700 891.00 7,751,700
ダスキン 29,400 2,774.00 81,555,600
パーク24 79,500 1,856.00 147,552,000
明光ネットワークジャパン 15,300 577.00 8,828,100
ファルコホールディングス 6,100 2,103.00 12,828,300
クレスコ 9,700 1,897.00 18,400,900
フジ・メディア・ホールディングス 125,400 1,137.00 142,579,800
秀英予備校 3,100 418.00 1,295,800
田谷 1,700 553.00 940,100
ラウンドワン 36,300 1,349.00 48,968,700
リゾートトラスト 58,100 2,167.00 125,902,700
オービック 42,100 18,730.00 788,533,000
ジャストシステム 19,000 5,280.00 100,320,000
TDCソフト 11,400 1,139.00 12,984,600
Zホールディングス 1,925,700 444.00 855,010,800
ビー・エム・エル 16,500 3,335.00 55,027,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トレンドマイクロ
69,400 7,190.00 498,986,000
りらいあコミュニケーションズ 19,200 1,048.00 20,121,600
IDホールディングス 8,600 831.00 7,146,600
リソー教育 59,300 364.00 21,585,200
日本オラクル 21,700 8,250.00 179,025,000
早稲田アカデミー 7,300 1,037.00 7,570,100
アルファシステムズ 3,100 3,780.00 11,718,000
フューチャー 28,200 1,740.00 49,068,000
CAC Holdings 7,600 1,348.00 10,244,800
SBテクノロジー 5,800 2,048.00 11,878,400
トーセ 3,600 729.00 2,624,400
ユー・エス・エス 145,600 2,169.00 315,806,400
オービックビジネスコンサルタント 12,700 4,475.00 56,832,500
伊藤忠テクノソリューションズ 60,800 2,974.00 180,819,200
アイティフォー 16,200 811.00 13,138,200
東京個別指導学院 11,400 581.00 6,623,400
東計電算
1,500 5,310.00 7,965,000
サイバーエージェント 306,300 1,368.00 419,018,400
楽天グループ 646,900 863.00 558,274,700
エックスネット 2,200 992.00 2,182,400
クリーク・アンド・リバー社 6,800 1,987.00 13,511,600
モーニングスター 22,800 533.00 12,152,400
テー・オー・ダブリュー 25,200 320.00 8,064,000
大塚商会 72,300 4,015.00 290,284,500
サイボウズ 17,800 1,196.00 21,288,800
山田コンサルティンググループ 6,700 1,161.00 7,778,700
セントラルスポーツ 4,900 2,339.00 11,461,100
パラカ 3,700 1,779.00 6,582,300
電通国際情報サービス 18,400 3,945.00 72,588,000
ACCESS 15,100 558.00 8,425,800
デジタルガレージ 22,100 4,125.00 91,162,500
イーエムシステムズ 22,100 947.00 20,928,700
ウェザーニューズ 4,300 6,310.00 27,133,000
CIJ 10,600 760.00 8,056,000
ビジネスエンジニアリング 1,500 3,920.00 5,880,000
日本エンタープライズ 13,600 163.00 2,216,800
WOWOW 6,200 1,542.00 9,560,400
スカラ 11,200 762.00 8,534,400
インテリジェント ウェイブ 6,800 576.00 3,916,800
フルキャストホールディングス 11,100 2,308.00 25,618,800
エン・ジャパン 21,700 3,075.00 66,727,500
あすか製薬ホールディングス 14,600 1,179.00 17,213,400
サワイグループホールディングス 28,600 4,120.00 117,832,000
富士フイルムホールディングス 239,200 7,194.00 1,720,804,800
コニカミノルタ 290,300 486.00 141,085,800
資生堂 253,500 5,308.00 1,345,578,000
ライオン 152,400 1,351.00 205,892,400
高砂香料工業 8,800 2,639.00 23,223,200
マンダム 27,900 1,238.00 34,540,200
ミルボン 16,800 5,080.00 85,344,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンケル
55,100 2,406.00 132,570,600
コーセー 25,600 11,800.00 302,080,000
コタ 9,600 1,411.00 13,545,600
シーボン 1,400 1,701.00 2,381,400
ポーラ・オルビスホールディングス 58,000 1,456.00 84,448,000
ノエビアホールディングス 11,100 5,000.00 55,500,000
アジュバンホールディングス 3,200 976.00 3,123,200
新日本製薬 4,600 1,368.00 6,292,800
エステー
8,800 1,464.00 12,883,200
アグロ カネショウ 4,600 1,167.00 5,368,200
コニシ 21,800 1,526.00 33,266,800
長谷川香料 23,500 2,588.00 60,818,000
星光PMC 7,800 566.00 4,414,800
小林製薬 38,100 8,710.00 331,851,000
荒川化学工業 10,800 1,022.00 11,037,600
メック 9,900 2,284.00 22,611,600
日本高純度化学
3,600 2,281.00 8,211,600
タカラバイオ 35,600 2,082.00 74,119,200
JCU 14,700 3,310.00 48,657,000
新田ゼラチン 8,500 623.00 5,295,500
OATアグリオ 5,600 1,165.00 6,524,000
デクセリアルズ 35,400 2,815.00 99,651,000
アース製薬 11,200 5,430.00 60,816,000
北興化学工業 12,300 1,021.00 12,558,300
大成ラミック 4,000 2,561.00 10,244,000
クミアイ化学工業 50,700 910.00 46,137,000
日本農薬 24,400 619.00 15,103,600
富士興産 3,300 890.00 2,937,000
ニチレキ 16,500 1,217.00 20,080,500
ユシロ化学工業 6,900 1,020.00 7,038,000
ビーピー・カストロール 4,900 1,224.00 5,997,600
富士石油 34,200 280.00 9,576,000
MORESCO 4,600 1,193.00 5,487,800
出光興産 146,900 3,615.00 531,043,500
ENEOSホールディングス 2,047,200 477.40 977,333,280
コスモエネルギーホールディングス 44,200 3,260.00 144,092,000
テスホールディングス 11,800 1,356.00 16,000,800
インフロニア・ホールディングス 173,700 955.00 165,883,500
横浜ゴム 74,000 1,703.00 126,022,000
TOYO TIRE 69,400 1,475.00 102,365,000
ブリヂストン 382,000 4,763.00 1,819,466,000
住友ゴム工業 118,600 1,145.00 135,797,000
藤倉コンポジット 10,900 683.00 7,444,700
オカモト 7,600 3,925.00 29,830,000
アキレス 8,800 1,343.00 11,818,400
フコク 6,000 943.00 5,658,000
ニッタ 13,600 2,825.00 38,420,000
クリエートメディック 3,800 984.00 3,739,200
住友理工 26,400 560.00 14,784,000
三ツ星ベルト 16,500 2,056.00 33,924,000
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バンドー化学
22,000 873.00 19,206,000
AGC 121,700 4,880.00 593,896,000
日本板硝子 63,900 390.00 24,921,000
石塚硝子 2,300 1,772.00 4,075,600
有沢製作所 19,500 916.00 17,862,000
日本山村硝子 5,200 793.00 4,123,600
日本電気硝子 53,300 2,731.00 145,562,300
オハラ 5,400 1,096.00 5,918,400
住友大阪セメント
24,100 3,535.00 85,193,500
太平洋セメント 77,300 2,094.00 161,866,200
リソルホールディングス 1,500 4,465.00 6,697,500
日本ヒューム 13,100 668.00 8,750,800
日本コンクリート工業 26,100 310.00 8,091,000
三谷セキサン 6,100 4,775.00 29,127,500
アジアパイルホールディングス 20,600 429.00 8,837,400
東海カーボン 110,800 1,038.00 115,010,400
日本カーボン
7,000 4,225.00 29,575,000
東洋炭素 8,600 2,795.00 24,037,000
ノリタケカンパニーリミテド 7,300 4,170.00 30,441,000
TOTO 92,200 4,295.00 395,999,000
日本碍子 143,000 1,774.00 253,682,000
日本特殊陶業 100,600 2,315.00 232,889,000
ダントーホールディングス 8,700 239.00 2,079,300
MARUWA 4,700 15,710.00 73,837,000
品川リフラクトリーズ 3,200 3,680.00 11,776,000
黒崎播磨 2,300 4,090.00 9,407,000
ヨータイ 8,700 1,365.00 11,875,500
東京窯業 16,200 282.00 4,568,400
ニッカトー 6,000 502.00 3,012,000
フジミインコーポレーテッド 10,900 5,590.00 60,931,000
クニミネ工業 4,400 971.00 4,272,400
エーアンドエーマテリアル 2,500 857.00 2,142,500
ニチアス 30,500 2,318.00 70,699,000
日本製鉄 589,000 1,970.50 1,160,624,500
神戸製鋼所 245,500 561.00 137,725,500
中山製鋼所 20,400 426.00 8,690,400
合同製鐵 7,000 1,251.00 8,757,000
ジェイ エフ イー ホールディング
346,100 1,481.00 512,574,100
ス
東京製鐵 43,700 1,401.00 61,223,700
共英製鋼 14,600 1,296.00 18,921,600
大和工業 23,800 4,205.00 100,079,000
東京鐵鋼 5,800 1,290.00 7,482,000
大阪製鐵 7,200 1,318.00 9,489,600
淀川製鋼所 16,700 2,431.00 40,597,700
丸一鋼管 41,400 2,803.00 116,044,200
モリ工業 3,700 2,481.00 9,179,700
大同特殊鋼 20,800 3,525.00 73,320,000
日本高周波鋼業 3,800 332.00 1,261,600
日本冶金工業 9,600 2,493.00 23,932,800
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山陽特殊製鋼
13,100 2,037.00 26,684,700
愛知製鋼 7,500 2,135.00 16,012,500
日立金属 145,000 2,041.00 295,945,000
日本金属 3,400 1,161.00 3,947,400
大平洋金属 8,300 3,485.00 28,925,500
新日本電工 82,700 307.00 25,388,900
栗本鐵工所 6,000 1,582.00 9,492,000
虹 技 1,900 917.00 1,742,300
日本鋳鉄管
1,400 1,006.00 1,408,400
日本製鋼所 38,800 3,025.00 117,370,000
三菱製鋼 8,600 1,050.00 9,030,000
日亜鋼業 16,900 260.00 4,394,000
日本精線 2,200 4,110.00 9,042,000
エンビプロ・ホールディングス 8,900 947.00 8,428,300
大紀アルミニウム工業所 19,000 1,338.00 25,422,000
日本軽金属ホールディングス 34,000 1,651.00 56,134,000
三井金属鉱業
36,300 3,225.00 117,067,500
東邦亜鉛 7,300 2,728.00 19,914,400
三菱マテリアル 85,200 2,016.00 171,763,200
住友金属鉱山 163,800 5,495.00 900,081,000
DOWAホールディングス 34,900 5,420.00 189,158,000
古河機械金属 21,800 1,277.00 27,838,600
エス・サイエンス 65,600 28.00 1,836,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 15,500 1,226.00 19,003,000
東邦チタニウム 24,100 1,448.00 34,896,800
UACJ 19,700 2,171.00 42,768,700
CKサンエツ 2,700 3,950.00 10,665,000
古河電気工業 40,800 2,127.00 86,781,600
住友電気工業 492,000 1,434.00 705,528,000
フジクラ 149,900 619.00 92,788,100
昭和電線ホールディングス 11,700 1,722.00 20,147,400
東京特殊電線 2,000 2,656.00 5,312,000
タツタ電線 23,800 465.00 11,067,000
カナレ電気 2,100 1,687.00 3,542,700
平河ヒューテック 7,500 1,102.00 8,265,000
リョービ 15,600 1,086.00 16,941,600
アーレスティ 14,400 355.00 5,112,000
アサヒホールディングス 53,900 2,091.00 112,704,900
東洋製罐グループホールディングス 80,000 1,413.00 113,040,000
ホッカンホールディングス 7,100 1,249.00 8,867,900
コロナ 7,400 827.00 6,119,800
横河ブリッジホールディングス 21,800 1,892.00 41,245,600
駒井ハルテック 2,400 1,896.00 4,550,400
高田機工 700 2,734.00 1,913,800
三和ホールディングス 126,800 1,182.00 149,877,600
文化シヤッター 41,700 964.00 40,198,800
三協立山 16,900 597.00 10,089,300
アルインコ 9,600 850.00 8,160,000
東洋シヤッター 2,200 570.00 1,254,000
LIXIL 211,800 2,336.00 494,764,800
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日本フイルコン
9,300 510.00 4,743,000
ノーリツ 24,300 1,496.00 36,352,800
長府製作所 13,700 1,882.00 25,783,400
リンナイ 24,700 8,130.00 200,811,000
ユニプレス 20,900 767.00 16,030,300
ダイニチ工業 6,500 626.00 4,069,000
日東精工 16,300 502.00 8,182,600
三洋工業 1,400 1,780.00 2,492,000
岡部
23,700 660.00 15,642,000
ジーテクト 16,100 1,272.00 20,479,200
東プレ 23,500 1,107.00 26,014,500
高周波熱錬 22,000 585.00 12,870,000
東京製綱 8,300 840.00 6,972,000
サンコール 11,600 505.00 5,858,000
モリテックスチール 10,400 292.00 3,036,800
パイオラックス 18,800 1,480.00 27,824,000
エイチワン
12,900 597.00 7,701,300
日本発条 120,300 846.00 101,773,800
中央発條 6,500 690.00 4,485,000
アドバネクス 1,800 1,733.00 3,119,400
三浦工業 56,500 2,607.00 147,295,500
タクマ 43,300 1,455.00 63,001,500
テクノプロ・ホールディングス 77,900 2,970.00 231,363,000
アトラグループ 2,400 256.00 614,400
インターワークス 4,000 379.00 1,516,000
アイ・アールジャパンホールディング
6,000 3,960.00 23,760,000
ス
KeePer技研 8,400 2,400.00 20,160,000
ファーストロジック 2,400 768.00 1,843,200
三機サービス 2,300 1,203.00 2,766,900
Gunosy 7,100 980.00 6,958,000
デザインワン・ジャパン 3,400 184.00 625,600
イー・ガーディアン 5,000 2,774.00 13,870,000
リブセンス 7,800 162.00 1,263,600
ジャパンマテリアル 40,000 1,882.00 75,280,000
ベクトル 18,200 1,179.00 21,457,800
ウチヤマホールディングス 6,700 317.00 2,123,900
チャーム・ケア・コーポレーション 9,700 1,298.00 12,590,600
キャリアリンク 4,800 1,441.00 6,916,800
IBJ 10,600 690.00 7,314,000
アサンテ 5,800 1,470.00 8,526,000
バリューHR 10,700 1,308.00 13,995,600
M&Aキャピタルパートナーズ 10,700 3,400.00 36,380,000
ライドオンエクスプレスホールディン
5,000 1,150.00 5,750,000
グス
ERIホールディングス 3,600 1,272.00 4,579,200
アビスト 2,100 2,770.00 5,817,000
シグマクシス・ホールディングス 15,700 1,017.00 15,966,900
ウィルグループ 9,700 1,070.00 10,379,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 16,100 163.00 2,624,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メドピア
9,700 2,594.00 25,161,800
レアジョブ 2,500 758.00 1,895,000
リクルートホールディングス 979,400 4,471.00 4,378,897,400
エラン 17,900 957.00 17,130,300
ツガミ 28,900 1,196.00 34,564,400
オークマ 14,700 4,745.00 69,751,500
芝浦機械 15,200 2,964.00 45,052,800
アマダ 212,300 1,019.00 216,333,700
アイダエンジニアリング
33,300 959.00 31,934,700
滝澤鉄工所 4,100 1,290.00 5,289,000
FUJI 59,200 2,165.00 128,168,000
牧野フライス製作所 14,400 4,205.00 60,552,000
オーエスジー 61,500 1,613.00 99,199,500
ダイジェット工業 1,600 942.00 1,507,200
旭ダイヤモンド工業 34,500 571.00 19,699,500
DMG森精機 78,000 1,621.00 126,438,000
ソディック
29,200 740.00 21,608,000
ディスコ 19,800 31,000.00 613,800,000
日東工器 7,100 1,490.00 10,579,000
日進工具 10,600 1,432.00 15,179,200
パンチ工業 11,400 473.00 5,392,200
冨士ダイス 6,300 637.00 4,013,100
土木管理総合試験所 6,200 331.00 2,052,200
ネットマーケティング 6,300 651.00 4,101,300
日本郵政 1,627,400 909.90 1,480,771,260
ベルシステム24ホールディングス 18,700 1,465.00 27,395,500
鎌倉新書 14,800 543.00 8,036,400
SMN 2,900 599.00 1,737,100
一蔵 1,800 380.00 684,000
グローバルキッズCOMPANY 2,300 698.00 1,605,400
エアトリ 8,100 2,974.00 24,089,400
アトラエ 9,100 1,665.00 15,151,500
ストライク 5,200 3,785.00 19,682,000
ソラスト 31,900 831.00 26,508,900
セラク 4,100 1,146.00 4,698,600
インソース 13,200 1,976.00 26,083,200
豊田自動織機 105,600 8,040.00 849,024,000
豊和工業 7,000 806.00 5,642,000
OKK 4,900 1,311.00 6,423,900
石川製作所 3,500 1,399.00 4,896,500
東洋機械金属 8,900 586.00 5,215,400
津田駒工業 2,600 572.00 1,487,200
エンシュウ 3,000 672.00 2,016,000
島精機製作所 19,700 1,785.00 35,164,500
オプトラン 16,900 1,811.00 30,605,900
NCホールディングス 3,100 1,650.00 5,115,000
イワキ 8,600 1,071.00 9,210,600
フリュー 11,900 1,009.00 12,007,100
ヤマシンフィルタ 25,000 343.00 8,575,000
日阪製作所 15,800 754.00 11,913,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
やまびこ
24,900 1,411.00 35,133,900
野村マイクロ・サイエンス 4,600 3,655.00 16,813,000
平田機工 6,200 4,735.00 29,357,000
ペガサスミシン製造 13,700 609.00 8,343,300
マルマエ 5,500 2,125.00 11,687,500
タツモ 6,300 1,327.00 8,360,100
ナブテスコ 75,000 2,792.00 209,400,000
三井海洋開発 14,400 1,232.00 17,740,800
レオン自動機
14,400 1,117.00 16,084,800
SMC 39,900 61,620.00 2,458,638,000
ホソカワミクロン 9,200 2,404.00 22,116,800
ユニオンツール 5,000 3,735.00 18,675,000
オイレス工業 18,400 1,504.00 27,673,600
日精エー・エス・ビー機械 4,800 2,942.00 14,121,600
サトーホールディングス 17,700 1,818.00 32,178,600
技研製作所 11,900 3,530.00 42,007,000
日本エアーテック
6,200 1,049.00 6,503,800
カワタ 4,200 958.00 4,023,600
日精樹脂工業 9,200 966.00 8,887,200
オカダアイヨン 4,300 1,549.00 6,660,700
ワイエイシイホールディングス 5,400 1,443.00 7,792,200
小松製作所 616,800 3,085.00 1,902,828,000
住友重機械工業 76,200 2,760.00 210,312,000
日立建機 54,500 3,080.00 167,860,000
日工 18,200 612.00 11,138,400
巴工業 5,200 2,298.00 11,949,600
井関農機 12,000 1,258.00 15,096,000
TOWA 11,600 1,967.00 22,817,200
丸山製作所 2,600 1,514.00 3,936,400
北川鉄工所 5,900 1,295.00 7,640,500
シンニッタン 16,400 216.00 3,542,400
ローツェ 6,700 10,150.00 68,005,000
タカキタ 4,500 567.00 2,551,500
クボタ 659,300 2,250.00 1,483,425,000
荏原実業 6,300 2,404.00 15,145,200
東洋エンジニアリング 18,000 616.00 11,088,000
三菱化工機 4,300 1,941.00 8,346,300
月島機械 23,900 1,035.00 24,736,500
帝国電機製作所 9,300 1,656.00 15,400,800
東京機械製作所 5,500 806.00 4,433,000
新東工業 28,600 680.00 19,448,000
澁谷工業 11,500 2,305.00 26,507,500
アイチコーポレーション 19,500 894.00 17,433,000
小森コーポレーション 33,800 756.00 25,552,800
鶴見製作所 10,200 1,880.00 19,176,000
住友精密工業 2,000 2,202.00 4,404,000
日本ギア工業 5,200 258.00 1,341,600
酒井重工業 2,400 3,050.00 7,320,000
荏原製作所 54,400 5,960.00 324,224,000
石井鐵工所 1,000 2,850.00 2,850,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
酉島製作所
11,900 1,313.00 15,624,700
北越工業 12,400 874.00 10,837,600
ダイキン工業 165,100 19,125.00 3,157,537,500
オルガノ 3,900 8,760.00 34,164,000
トーヨーカネツ 5,000 2,445.00 12,225,000
栗田工業 72,000 4,435.00 319,320,000
椿本チエイン 17,800 2,997.00 53,346,600
大同工業 5,900 916.00 5,404,400
日機装
38,700 829.00 32,082,300
木村化工機 11,100 778.00 8,635,800
レイズネクスト 20,000 1,079.00 21,580,000
アネスト岩田 21,200 829.00 17,574,800
ダイフク 71,300 7,820.00 557,566,000
サムコ 3,500 2,383.00 8,340,500
加藤製作所 6,500 777.00 5,050,500
油研工業 1,700 1,695.00 2,881,500
タダノ
69,300 903.00 62,577,900
フジテック 46,400 2,643.00 122,635,200
CKD 38,200 1,646.00 62,877,200
キトー 11,300 1,678.00 18,961,400
平和 38,000 1,911.00 72,618,000
理想科学工業 10,600 2,433.00 25,789,800
SANKYO 29,400 3,785.00 111,279,000
日本金銭機械 13,800 730.00 10,074,000
マースグループホールディングス 8,700 1,660.00 14,442,000
フクシマガリレイ 9,000 3,730.00 33,570,000
オーイズミ 4,800 465.00 2,232,000
ダイコク電機 6,300 1,257.00 7,919,100
竹内製作所 20,700 2,472.00 51,170,400
アマノ 35,600 2,498.00 88,928,800
JUKI 18,900 747.00 14,118,300
サンデン 19,000 190.00 3,610,000
ジャノメ 11,600 690.00 8,004,000
ブラザー工業 162,500 2,297.00 373,262,500
マックス 17,400 1,558.00 27,109,200
モリタホールディングス 21,800 1,307.00 28,492,600
グローリー 34,100 2,143.00 73,076,300
新晃工業 12,700 1,575.00 20,002,500
大和冷機工業 19,700 1,105.00 21,768,500
セガサミーホールディングス 135,000 2,299.00 310,365,000
日本ピストンリング 5,000 1,312.00 6,560,000
リケン 5,600 2,444.00 13,686,400
TPR 17,300 1,274.00 22,040,200
ツバキ・ナカシマ 29,900 899.00 26,880,100
ホシザキ 39,800 8,000.00 318,400,000
大豊工業 11,100 633.00 7,026,300
日本精工 248,400 725.00 180,090,000
NTN 277,100 213.00 59,022,300
ジェイテクト 125,700 938.00 117,906,600
不二越 10,900 3,680.00 40,112,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ミネベアミツミ
228,600 2,472.00 565,099,200
日本トムソン 35,100 503.00 17,655,300
THK 76,800 2,610.00 200,448,000
ユーシン精機 10,800 632.00 6,825,600
前澤給装工業 9,800 907.00 8,888,600
イーグル工業 16,100 1,029.00 16,566,900
前澤工業 8,800 633.00 5,570,400
日本ピラー工業 13,000 2,525.00 32,825,000
キッツ
43,200 660.00 28,512,000
日立製作所 654,600 6,383.00 4,178,311,800
東芝 237,800 5,461.00 1,298,625,800
三菱電機 1,330,700 1,355.00 1,803,098,500
富士電機 79,900 5,790.00 462,621,000
東洋電機製造 4,900 930.00 4,557,000
安川電機 142,700 4,180.00 596,486,000
シンフォニア テクノロジー 15,500 1,270.00 19,685,000
明電舎
21,800 2,337.00 50,946,600
オリジン 3,300 1,330.00 4,389,000
山洋電気 5,700 5,520.00 31,464,000
デンヨー 11,000 1,598.00 17,578,000
PHCホールディングス 21,000 1,586.00 33,306,000
ベイカレント・コンサルティング 9,200 41,050.00 377,660,000
Orchestra Holding
2,500 2,377.00 5,942,500
s
アイモバイル 4,600 1,337.00 6,150,200
キャリアインデックス 4,400 526.00 2,314,400
MS-Japan 5,300 814.00 4,314,200
船場 1,500 700.00 1,050,000
ジャパンエレベーターサービスホール
41,300 1,660.00 68,558,000
ディングス
フルテック 1,900 1,389.00 2,639,100
グリーンズ 4,900 622.00 3,047,800
ツナググループ・ホールディングス 3,100 268.00 830,800
GAMEWITH 3,900 466.00 1,817,400
MS&Consulting 1,900 712.00 1,352,800
ウェルビー 8,400 926.00 7,778,400
エル・ティー・エス 1,700 2,763.00 4,697,100
ミダックホールディングス 5,900 1,965.00 11,593,500
日総工産 10,100 633.00 6,393,300
キュービーネットホールディングス 6,000 1,364.00 8,184,000
RPAホールディングス 18,200 375.00 6,825,000
三櫻工業 18,800 700.00 13,160,000
マキタ 161,700 3,647.00 589,719,900
東芝テック 14,600 4,375.00 63,875,000
芝浦メカトロニクス 2,400 7,090.00 17,016,000
マブチモーター 31,500 3,505.00 110,407,500
日本電産 335,900 8,214.00 2,759,082,600
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 5,600 399.00 2,234,400
トレックス・セミコンダクター 6,500 2,228.00 14,482,000
東光高岳 7,600 1,687.00 12,821,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダブル・スコープ
39,100 879.00 34,368,900
宮越ホールディングス 5,100 831.00 4,238,100
ダイヘン 14,100 3,745.00 52,804,500
ヤーマン 22,200 1,150.00 25,530,000
JVCケンウッド 110,800 198.00 21,938,400
ミマキエンジニアリング 12,200 702.00 8,564,400
I-PEX 6,300 1,424.00 8,971,200
日新電機 31,900 1,384.00 44,149,600
大崎電気工業
24,400 500.00 12,200,000
オムロン 113,300 7,215.00 817,459,500
日東工業 17,100 1,537.00 26,282,700
IDEC 16,800 2,278.00 38,270,400
正興電機製作所 4,100 1,074.00 4,403,400
不二電機工業 2,700 1,126.00 3,040,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション 43,100 2,272.00 97,923,200
サクサホールディングス 2,600 1,501.00 3,902,600
メルコホールディングス
3,300 3,860.00 12,738,000
テクノメディカ 3,100 1,544.00 4,786,400
ダイヤモンドエレクトリックホール
3,800 897.00 3,408,600
ディングス
日本電気 169,100 5,420.00 916,522,000
富士通 122,500 20,080.00 2,459,800,000
沖電気工業 54,000 862.00 46,548,000
岩崎通信機 5,800 800.00 4,640,000
電気興業 7,000 2,448.00 17,136,000
サンケン電気 12,400 4,795.00 59,458,000
ナカヨ 2,100 1,072.00 2,251,200
アイホン 7,200 2,002.00 14,414,400
ルネサスエレクトロニクス 739,200 1,375.00 1,016,400,000
セイコーエプソン 163,300 1,947.00 317,945,100
ワコム 105,600 963.00 101,692,800
アルバック 27,100 5,050.00 136,855,000
アクセル 5,500 880.00 4,840,000
EIZO 10,300 3,510.00 36,153,000
ジャパンディスプレイ 464,800 71.00 33,000,800
日本信号 32,700 915.00 29,920,500
京三製作所 28,600 439.00 12,555,400
能美防災 17,100 1,928.00 32,968,800
ホーチキ 9,400 1,159.00 10,894,600
星和電機 6,000 515.00 3,090,000
エレコム 31,200 1,574.00 49,108,800
パナソニック ホールディングス 1,451,500 1,152.00 1,672,128,000
シャープ 146,600 1,076.00 157,741,600
アンリツ 87,600 1,445.00 126,582,000
富士通ゼネラル 37,000 2,181.00 80,697,000
ソニーグループ 852,500 10,840.00 9,241,100,000
TDK 197,100 4,040.00 796,284,000
帝国通信工業 6,100 1,403.00 8,558,300
タムラ製作所 51,300 544.00 27,907,200
アルプスアルパイン 117,300 1,357.00 159,176,100
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
池上通信機
4,200 604.00 2,536,800
日本電波工業 13,600 1,145.00 15,572,000
鈴木 6,700 755.00 5,058,500
メイコー 14,700 3,500.00 51,450,000
日本トリム 2,500 2,311.00 5,777,500
ローランド ディー.ジー. 8,000 3,325.00 26,600,000
フォスター電機 13,400 718.00 9,621,200
SMK 3,200 2,147.00 6,870,400
ヨコオ
9,700 2,541.00 24,647,700
ティアック 21,300 115.00 2,449,500
ホシデン 31,900 1,301.00 41,501,900
ヒロセ電機 20,400 17,300.00 352,920,000
日本航空電子工業 29,900 1,868.00 55,853,200
TOA 14,700 819.00 12,039,300
マクセル 26,300 1,152.00 30,297,600
古野電気 16,200 975.00 15,795,000
ユニデンホールディングス
3,000 3,525.00 10,575,000
スミダコーポレーション 12,700 839.00 10,655,300
アイコム 4,900 2,424.00 11,877,600
リオン 5,000 2,439.00 12,195,000
本多通信工業 10,700 455.00 4,868,500
横河電機 132,400 2,067.00 273,670,800
新電元工業 5,100 2,848.00 14,524,800
アズビル 79,700 3,785.00 301,664,500
東亜ディーケーケー 6,900 915.00 6,313,500
日本光電工業 55,000 3,145.00 172,975,000
チノー 4,400 1,631.00 7,176,400
共和電業 13,500 353.00 4,765,500
日本電子材料 6,700 1,912.00 12,810,400
堀場製作所 24,600 6,240.00 153,504,000
アドバンテスト 101,200 8,550.00 865,260,000
小野測器 5,800 475.00 2,755,000
エスペック 10,700 1,708.00 18,275,600
キーエンス 123,300 50,240.00 6,194,592,000
日置電機 6,500 7,290.00 47,385,000
シスメックス 109,300 7,838.00 856,693,400
日本マイクロニクス 22,500 1,491.00 33,547,500
メガチップス 12,100 3,250.00 39,325,000
OBARA GROUP 5,900 2,842.00 16,767,800
IMAGICA GROUP 10,700 663.00 7,094,100
澤藤電機 1,700 1,478.00 2,512,600
デンソー 288,600 7,602.00 2,193,937,200
原田工業 6,600 923.00 6,091,800
コーセル 15,100 765.00 11,551,500
イリソ電子工業 11,400 3,095.00 35,283,000
オプテックスグループ 22,300 1,646.00 36,705,800
千代田インテグレ 5,600 2,104.00 11,782,400
レーザーテック 58,400 17,500.00 1,022,000,000
スタンレー電気 92,500 2,234.00 206,645,000
岩崎電気 4,800 2,309.00 11,083,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ウシオ電機
68,000 1,698.00 115,464,000
岡谷電機産業 9,900 276.00 2,732,400
ヘリオス テクノ ホールディング 11,700 292.00 3,416,400
エノモト 3,800 1,539.00 5,848,200
日本セラミック 12,600 2,258.00 28,450,800
遠藤照明 6,300 830.00 5,229,000
古河電池 9,700 1,185.00 11,494,500
双信電機 6,500 530.00 3,445,000
山一電機
9,500 1,715.00 16,292,500
図研 8,900 2,950.00 26,255,000
日本電子 27,600 5,910.00 163,116,000
カシオ計算機 91,200 1,320.00 120,384,000
ファナック 119,400 19,080.00 2,278,152,000
日本シイエムケイ 25,700 525.00 13,492,500
エンプラス 3,400 3,470.00 11,798,000
大真空 17,800 1,122.00 19,971,600
ローム
59,500 9,230.00 549,185,000
浜松ホトニクス 95,300 5,730.00 546,069,000
三井ハイテック 12,800 11,220.00 143,616,000
新光電気工業 40,000 5,060.00 202,400,000
京セラ 191,500 6,817.00 1,305,455,500
協栄産業 1,400 1,298.00 1,817,200
太陽誘電 64,200 5,340.00 342,828,000
村田製作所 390,300 8,208.00 3,203,582,400
双葉電子工業 23,400 669.00 15,654,600
日東電工 82,300 8,980.00 739,054,000
北陸電気工業 5,100 1,187.00 6,053,700
東海理化電機製作所 35,800 1,385.00 49,583,000
ニチコン 40,600 1,254.00 50,912,400
日本ケミコン 12,900 1,944.00 25,077,600
KOA 19,900 1,580.00 31,442,000
三井E&Sホールディングス 49,100 359.00 17,626,900
日立造船 112,700 693.00 78,101,100
三菱重工業 209,100 4,562.00 953,914,200
川崎重工業 96,900 2,356.00 228,296,400
IHI 85,000 2,984.00 253,640,000
名村造船所 38,900 349.00 13,576,100
サノヤスホールディングス 16,800 127.00 2,133,600
スプリックス 3,900 1,182.00 4,609,800
マネジメントソリューションズ 6,400 4,555.00 29,152,000
プロレド・パートナーズ 2,900 528.00 1,531,200
and factory 3,100 405.00 1,255,500
テノ.ホールディングス 1,600 618.00 988,800
フロンティア・マネジメント 3,400 930.00 3,162,000
ピアラ 2,100 857.00 1,799,700
コプロ・ホールディングス 2,500 1,006.00 2,515,000
ギークス 2,200 1,113.00 2,448,600
カーブスホールディングス 35,700 701.00 25,025,700
フォーラムエンジニアリング 8,700 836.00 7,273,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FAST FITNESS JAPA
2,400 1,851.00 4,442,400
N
日本車輌製造
4,800 2,062.00 9,897,600
三菱ロジスネクスト 18,000 757.00 13,626,000
近畿車輌 1,500 1,206.00 1,809,000
一家ホールディングス 2,500 535.00 1,337,500
フルサト・マルカホールディングス 12,500 3,485.00 43,562,500
ヤマエグループホールディングス 8,600 1,047.00 9,004,200
藤久ホールディングス 3,300 690.00 2,277,000
FPG 45,100 827.00 37,297,700
島根銀行
4,000 524.00 2,096,000
じもとホールディングス 9,400 625.00 5,875,000
全国保証 32,000 4,540.00 145,280,000
めぶきフィナンシャルグループ 612,900 267.00 163,644,300
ジャパンインベストメントアドバイ
10,400 1,169.00 12,157,600
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 16,400 1,771.00 29,044,400
九州フィナンシャルグループ 260,900 398.00 103,838,200
かんぽ生命保険 135,100 2,174.00 293,707,400
ゆうちょ銀行 317,000 986.00 312,562,000
あんしん保証 5,400 302.00 1,630,800
富山第一銀行 31,600 327.00 10,333,200
コンコルディア・フィナンシャルグ
732,500 480.00 351,600,000
ループ
ジェイリース 4,500 1,388.00 6,246,000
西日本フィナンシャルホールディング
78,900 790.00 62,331,000
ス
イントラスト 5,700 530.00 3,021,000
日本モーゲージサービス 7,500 950.00 7,125,000
CASA 4,800 810.00 3,888,000
アルヒ 19,800 996.00 19,720,800
プレミアグループ 6,800 3,685.00 25,058,000
日産自動車 1,604,900 519.40 833,585,060
いすゞ自動車 416,100 1,537.00 639,545,700
トヨタ自動車 6,664,500 2,245.00 14,961,802,500
日野自動車 169,900 687.00 116,721,300
三菱自動車工業 503,500 340.00 171,190,000
エフテック 9,300 537.00 4,994,100
レシップホールディングス 5,100 565.00 2,881,500
GMB 2,500 724.00 1,810,000
ファルテック 2,500 632.00 1,580,000
武蔵精密工業 30,300 1,337.00 40,511,100
日産車体 20,000 579.00 11,580,000
新明和工業 37,400 914.00 34,183,600
極東開発工業 24,100 1,334.00 32,149,400
トピー工業 10,900 1,020.00 11,118,000
ティラド 3,300 2,270.00 7,491,000
曙ブレーキ工業 74,700 153.00 11,429,100
タチエス 23,400 1,031.00 24,125,400
NOK 60,900 1,122.00 68,329,800
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フタバ産業
32,800 386.00 12,660,800
KYB 13,400 2,914.00 39,047,600
市光工業 16,200 373.00 6,042,600
大同メタル工業 26,200 562.00 14,724,400
プレス工業 64,000 396.00 25,344,000
ミクニ 16,900 383.00 6,472,700
太平洋工業 27,600 993.00 27,406,800
河西工業 16,800 273.00 4,586,400
アイシン
99,600 3,780.00 376,488,000
マツダ 418,200 967.00 404,399,400
今仙電機製作所 9,000 584.00 5,256,000
本田技研工業 1,046,100 3,394.00 3,550,463,400
スズキ 297,400 3,946.00 1,173,540,400
SUBARU 379,200 1,997.50 757,452,000
安永 6,200 687.00 4,259,400
ヤマハ発動機 177,600 2,765.00 491,064,000
小糸製作所
72,500 4,570.00 331,325,000
TBK 15,000 343.00 5,145,000
エクセディ 20,500 1,682.00 34,481,000
ミツバ 23,800 351.00 8,353,800
豊田合成 42,100 1,896.00 79,821,600
愛三工業 21,300 755.00 16,081,500
盟和産業 1,500 1,035.00 1,552,500
日本プラスト 10,600 495.00 5,247,000
ヨロズ 12,100 755.00 9,135,500
エフ・シー・シー 22,200 1,342.00 29,792,400
新家工業 3,200 1,562.00 4,998,400
シマノ 53,100 22,965.00 1,219,441,500
テイ・エス テック 57,400 1,376.00 78,982,400
三十三フィナンシャルグループ 12,000 1,445.00 17,340,000
第四北越フィナンシャルグループ 20,900 2,530.00 52,877,000
ひろぎんホールディングス 189,200 633.00 119,763,600
マーキュリアホールディングス 6,000 571.00 3,426,000
おきなわフィナンシャルグループ 11,900 2,219.00 26,406,100
ダイレクトマーケティングミックス 14,500 1,609.00 23,330,500
ポピンズ 3,000 1,937.00 5,811,000
LITALICO 10,500 2,427.00 25,483,500
十六フィナンシャルグループ 17,200 2,221.00 38,201,200
北國フィナンシャルホールディングス 12,100 4,325.00 52,332,500
ネットプロテクションズホールディン
40,700 606.00 24,664,200
グス
プロクレアホールディングス 14,100 1,820.00 25,662,000
ジャムコ 7,900 779.00 6,154,100
小野建 12,600 1,535.00 19,341,000
はるやまホールディングス 6,500 455.00 2,957,500
南陽 2,700 1,825.00 4,927,500
ノジマ 21,700 2,998.00 65,056,600
佐鳥電機 8,400 1,290.00 10,836,000
カッパ・クリエイト 18,800 1,320.00 24,816,000
エコートレーディング 2,600 579.00 1,505,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
伯東
8,200 2,887.00 23,673,400
コンドーテック 10,100 1,079.00 10,897,900
中山福 7,200 344.00 2,476,800
ライトオン 10,100 708.00 7,150,800
ナガイレーベン 17,200 1,925.00 33,110,000
三菱食品 12,900 3,260.00 42,054,000
良品計画 154,200 1,187.00 183,035,400
パリミキホールディングス 17,100 263.00 4,497,300
松田産業
9,800 2,283.00 22,373,400
第一興商 25,400 3,580.00 90,932,000
メディパルホールディングス 137,800 2,222.00 306,191,600
アドヴァングループ 12,900 780.00 10,062,000
SPK 5,400 1,295.00 6,993,000
萩原電気ホールディングス 4,900 1,916.00 9,388,400
アルビス 4,200 2,227.00 9,353,400
アズワン 19,200 6,480.00 124,416,000
スズデン
4,500 2,127.00 9,571,500
尾家産業 2,800 892.00 2,497,600
シモジマ 8,300 920.00 7,636,000
ドウシシャ 12,600 1,566.00 19,731,600
小津産業 3,000 2,000.00 6,000,000
コナカ 15,400 336.00 5,174,400
高速 7,800 1,489.00 11,614,200
ハウス オブ ローゼ 1,800 1,664.00 2,995,200
G-7ホールディングス 14,900 1,526.00 22,737,400
たけびし 4,900 1,446.00 7,085,400
イオン北海道 21,700 1,005.00 21,808,500
コジマ 23,000 608.00 13,984,000
ヒマラヤ 4,500 910.00 4,095,000
コーナン商事 19,000 3,655.00 69,445,000
ネットワンシステムズ 49,300 3,000.00 147,900,000
エコス 4,800 1,976.00 9,484,800
ワタミ 16,200 904.00 14,644,800
マルシェ 4,500 471.00 2,119,500
リックス 3,000 1,603.00 4,809,000
システムソフト 32,200 97.00 3,123,400
パン・パシフィック・インターナショ
268,000 2,007.00 537,876,000
ナルホールディングス
丸文 11,500 687.00 7,900,500
西松屋チェーン 28,400 1,531.00 43,480,400
ゼンショーホールディングス 65,400 2,974.00 194,499,600
ハピネット 10,800 1,505.00 16,254,000
幸楽苑ホールディングス 8,200 1,242.00 10,184,400
ハークスレイ 5,800 466.00 2,702,800
橋本総業ホールディングス 2,600 1,980.00 5,148,000
日本ライフライン 39,700 1,048.00 41,605,600
サイゼリヤ 19,900 2,350.00 46,765,000
タカショー 10,200 695.00 7,089,000
VTホールディングス 50,400 463.00 23,335,200
アルゴグラフィックス 10,400 3,070.00 31,928,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
魚力
3,500 2,188.00 7,658,000
IDOM 40,600 655.00 26,593,000
日本エム・ディ・エム 7,900 1,505.00 11,889,500
ポプラ 3,700 138.00 510,600
フジ・コーポレーション 7,100 1,121.00 7,959,100
ユナイテッドアローズ 14,000 1,852.00 25,928,000
進和 8,000 2,003.00 16,024,000
エスケイジャパン 3,100 427.00 1,323,700
ダイトロン
5,500 1,878.00 10,329,000
ハイデイ日高 19,400 1,903.00 36,918,200
シークス 18,400 1,003.00 18,455,200
YU-WA CREATION HO
7,800 199.00 1,552,200
LDINGS
コロワイド 55,100 1,649.00 90,859,900
ピーシーデポコーポレーション 15,600 309.00 4,820,400
田中商事 3,100 602.00 1,866,200
オーハシテクニカ 7,100 1,275.00 9,052,500
壱番屋 9,500 4,805.00 45,647,500
白銅
4,300 2,446.00 10,517,800
トップカルチャー 5,000 282.00 1,410,000
PLANT 3,400 671.00 2,281,400
スギホールディングス 26,800 5,250.00 140,700,000
ダイコー通産 1,500 1,305.00 1,957,500
薬王堂ホールディングス 6,700 1,829.00 12,254,300
島津製作所 171,000 4,350.00 743,850,000
JMS 11,200 576.00 6,451,200
クボテック 3,100 256.00 793,600
長野計器 9,600 1,112.00 10,675,200
ブイ・テクノロジー 5,900 3,030.00 17,877,000
スター精密 19,600 1,475.00 28,910,000
東京計器 8,700 1,185.00 10,309,500
愛知時計電機 5,600 1,477.00 8,271,200
インターアクション 6,800 1,899.00 12,913,200
オーバル 12,300 311.00 3,825,300
東京精密 22,400 4,365.00 97,776,000
マニー 52,700 1,427.00 75,202,900
ニコン 202,500 1,479.00 299,497,500
トプコン 64,000 1,629.00 104,256,000
オリンパス 695,500 2,246.50 1,562,440,750
理研計器 10,300 3,780.00 38,934,000
SCREENホールディングス 22,900 10,530.00 241,137,000
キヤノン電子 12,500 1,484.00 18,550,000
タムロン 10,200 2,400.00 24,480,000
HOYA 265,500 12,625.00 3,351,937,500
シード 6,500 523.00 3,399,500
ノーリツ鋼機 12,200 2,120.00 25,864,000
A&Dホロンホールディングス 15,300 853.00 13,050,900
朝日インテック 149,200 2,405.00 358,826,000
キヤノン 676,300 3,047.00 2,060,686,100
リコー 359,800 992.00 356,921,600
81/130
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シチズン時計
150,500 490.00 73,745,000
リズム 4,300 1,789.00 7,692,700
大研医器 11,000 509.00 5,599,000
メニコン 44,100 2,598.00 114,571,800
シンシア 1,500 437.00 655,500
中本パックス 3,800 1,569.00 5,962,200
スノーピーク 17,700 2,193.00 38,816,100
パラマウントベッドホールディングス 26,100 2,135.00 55,723,500
トランザクション
7,900 971.00 7,670,900
粧美堂 4,300 412.00 1,771,600
ニホンフラッシュ 11,300 955.00 10,791,500
前田工繊 14,100 2,604.00 36,716,400
永大産業 17,200 273.00 4,695,600
アートネイチャー 11,700 742.00 8,681,400
バンダイナムコホールディングス 118,800 8,534.00 1,013,839,200
アイフィスジャパン 3,700 634.00 2,345,800
共立印刷
21,800 134.00 2,921,200
SHOEI 12,500 4,765.00 59,562,500
フランスベッドホールディングス 17,600 876.00 15,417,600
マーベラス 21,000 765.00 16,065,000
パイロットコーポレーション 21,800 5,120.00 111,616,000
萩原工業 8,600 1,068.00 9,184,800
エイベックス 23,000 1,398.00 32,154,000
フジシールインターナショナル 31,300 1,735.00 54,305,500
タカラトミー 56,200 1,195.00 67,159,000
広済堂ホールディングス 8,400 786.00 6,602,400
エステールホールディングス 3,400 636.00 2,162,400
レック 17,200 867.00 14,912,400
タカノ 4,800 804.00 3,859,200
三光合成 15,600 339.00 5,288,400
プロネクサス 10,600 1,046.00 11,087,600
ホクシン 9,600 177.00 1,699,200
ウッドワン 4,200 1,295.00 5,439,000
大建工業 7,600 2,094.00 15,914,400
きもと 21,200 212.00 4,494,400
凸版印刷 197,000 2,173.00 428,081,000
大日本印刷 156,400 2,747.00 429,630,800
共同印刷 3,800 2,743.00 10,423,400
NISSHA 26,500 1,513.00 40,094,500
光村印刷 700 1,305.00 913,500
藤森工業 11,700 3,555.00 41,593,500
ヴィア・ホールディングス 17,400 149.00 2,592,600
TAKARA & COMPANY 8,200 1,910.00 15,662,000
前澤化成工業 8,500 1,292.00 10,982,000
未来工業 5,000 1,469.00 7,345,000
アシックス 115,000 1,873.00 215,395,000
ツツミ 3,400 1,935.00 6,579,000
ウェーブロックホールディングス 5,200 682.00 3,546,400
JSP 8,000 1,471.00 11,768,000
ニチハ 18,400 2,319.00 42,669,600
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ローランド
9,500 4,320.00 41,040,000
エフピコ 25,000 2,701.00 67,525,000
小松ウオール工業 4,200 1,846.00 7,753,200
ヤマハ 79,100 4,935.00 390,358,500
河合楽器製作所 3,700 2,908.00 10,759,600
クリナップ 12,700 524.00 6,654,800
ピジョン 82,200 2,088.00 171,633,600
天馬 10,700 2,277.00 24,363,900
兼松サステック
700 1,743.00 1,220,100
キングジム 11,600 926.00 10,741,600
象印マホービン 35,800 1,334.00 47,757,200
リンテック 28,100 2,458.00 69,069,800
信越ポリマー 24,400 1,037.00 25,302,800
東リ 33,700 214.00 7,211,800
イトーキ 25,300 357.00 9,032,100
任天堂 76,800 56,220.00 4,317,696,000
三菱鉛筆
21,100 1,325.00 27,957,500
松風 5,300 1,577.00 8,358,100
タカラスタンダード 26,000 1,298.00 33,748,000
コクヨ 63,400 1,733.00 109,872,200
ナカバヤシ 12,200 488.00 5,953,600
ニフコ 45,400 2,715.00 123,261,000
立川ブラインド工業 5,800 1,056.00 6,124,800
グローブライド 11,500 2,448.00 28,152,000
オカムラ 43,900 1,198.00 52,592,200
バルカー 11,000 2,623.00 28,853,000
MUTOHホールディングス 1,000 2,247.00 2,247,000
伊藤忠商事 892,900 3,877.00 3,461,773,300
丸紅 1,273,300 1,349.50 1,718,318,350
スクロール 20,600 857.00 17,654,200
高島 1,900 2,280.00 4,332,000
ヨンドシーホールディングス 12,000 1,703.00 20,436,000
三陽商会 6,200 814.00 5,046,800
長瀬産業 68,100 1,904.00 129,662,400
ナイガイ 3,700 306.00 1,132,200
蝶理 7,500 1,936.00 14,520,000
豊田通商 129,700 4,525.00 586,892,500
オンワードホールディングス 77,700 247.00 19,191,900
三共生興 17,300 546.00 9,445,800
兼松 48,700 1,349.00 65,696,300
美津濃 12,700 2,099.00 26,657,300
ツカモトコーポレーション 1,700 1,213.00 2,062,100
ルックホールディングス 4,300 1,549.00 6,660,700
三井物産 1,017,900 3,308.00 3,367,213,200
日本紙パルプ商事 6,800 3,810.00 25,908,000
東京エレクトロン 86,400 54,210.00 4,683,744,000
カメイ 15,400 1,045.00 16,093,000
東都水産 700 4,440.00 3,108,000
OUGホールディングス 2,000 2,651.00 5,302,000
スターゼン 9,700 1,974.00 19,147,800
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セイコーホールディングス
19,200 2,157.00 41,414,400
山善 53,600 969.00 51,938,400
椿本興業 2,600 3,660.00 9,516,000
住友商事 828,500 2,051.00 1,699,253,500
BIPROGY 41,700 2,881.00 120,137,700
内田洋行 5,600 4,870.00 27,272,000
三菱商事 962,600 4,341.00 4,178,646,600
第一実業 5,800 3,605.00 20,909,000
キヤノンマーケティングジャパン
33,300 3,060.00 101,898,000
西華産業 6,500 1,617.00 10,510,500
佐藤商事 10,500 1,148.00 12,054,000
菱洋エレクトロ 7,900 2,081.00 16,439,900
東京産業 11,800 706.00 8,330,800
ユアサ商事 12,000 2,922.00 35,064,000
神鋼商事 3,000 3,695.00 11,085,000
トルク 5,400 202.00 1,090,800
阪和興業
25,600 3,175.00 81,280,000
正栄食品工業 8,700 3,920.00 34,104,000
カナデン 10,900 926.00 10,093,400
菱電商事 10,600 1,690.00 17,914,000
ニプロ 99,000 1,010.00 99,990,000
岩谷産業 31,300 5,170.00 161,821,000
ナイス 4,500 1,818.00 8,181,000
ニチモウ 1,800 2,548.00 4,586,400
極東貿易 3,900 2,232.00 8,704,800
アステナホールディングス 18,300 436.00 7,978,800
兼松エレクトロニクス 7,300 3,790.00 27,667,000
三愛オブリ 32,000 954.00 30,528,000
稲畑産業 28,200 2,170.00 61,194,000
GSIクレオス 6,400 1,222.00 7,820,800
明和産業 12,400 737.00 9,138,800
クワザワホールディングス 5,400 496.00 2,678,400
キムラタン 76,400 21.00 1,604,400
ゴールドウイン 23,400 6,360.00 148,824,000
ユニ・チャーム 262,300 4,220.00 1,106,906,000
デサント 24,900 2,302.00 57,319,800
キング 6,500 515.00 3,347,500
ワキタ 27,100 1,081.00 29,295,100
ヤマトインターナショナル 11,500 285.00 3,277,500
東邦ホールディングス 40,800 2,138.00 87,230,400
サンゲツ 34,200 1,558.00 53,283,600
ミツウロコグループホールディングス 18,000 995.00 17,910,000
シナネンホールディングス 4,800 3,295.00 15,816,000
伊藤忠エネクス 29,700 1,088.00 32,313,600
サンリオ 40,100 2,680.00 107,468,000
サンワ テクノス 7,700 1,353.00 10,418,100
リョーサン 14,400 2,413.00 34,747,200
新光商事 19,300 949.00 18,315,700
トーホー 5,800 1,100.00 6,380,000
三信電気 6,000 1,518.00 9,108,000
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東陽テクニカ
13,300 1,036.00 13,778,800
モスフードサービス 17,600 2,998.00 52,764,800
加賀電子 11,700 3,075.00 35,977,500
三益半導体工業 10,500 2,294.00 24,087,000
都築電気 6,600 1,477.00 9,748,200
ソーダニッカ 12,500 653.00 8,162,500
立花エレテック 9,800 1,626.00 15,934,800
木曽路 18,100 2,077.00 37,593,700
SRSホールディングス
19,100 816.00 15,585,600
千趣会 24,400 397.00 9,686,800
タカキュー 10,800 105.00 1,134,000
リテールパートナーズ 20,400 1,118.00 22,807,200
ケーヨー 24,800 973.00 24,130,400
上新電機 14,600 1,898.00 27,710,800
日本瓦斯 65,100 1,856.00 120,825,600
ロイヤルホールディングス 23,500 2,075.00 48,762,500
東天紅
700 922.00 645,400
いなげや 15,500 1,321.00 20,475,500
チヨダ 12,500 698.00 8,725,000
ライフコーポレーション 11,800 2,860.00 33,748,000
リンガーハット 16,200 2,182.00 35,348,400
MrMaxHD 16,800 606.00 10,180,800
テンアライド 13,500 310.00 4,185,000
AOKIホールディングス 25,900 631.00 16,342,900
オークワ 20,400 874.00 17,829,600
コメリ 20,700 2,778.00 57,504,600
青山商事 26,900 678.00 18,238,200
しまむら 15,600 11,590.00 180,804,000
はせがわ 7,300 266.00 1,941,800
高島屋 95,100 1,236.00 117,543,600
松屋 25,500 776.00 19,788,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 61,700 883.00 54,481,100
近鉄百貨店 4,700 2,524.00 11,862,800
丸井グループ 102,900 2,287.00 235,332,300
クレディセゾン 83,600 1,540.00 128,744,000
アクシアル リテイリング 9,900 3,145.00 31,135,500
井筒屋 6,300 298.00 1,877,400
イオン 491,200 2,389.00 1,173,476,800
イズミ 23,200 2,763.00 64,101,600
フォーバル 5,600 811.00 4,541,600
平和堂 23,900 1,963.00 46,915,700
フジ 34,300 2,326.00 79,781,800
ヤオコー 15,200 6,810.00 103,512,000
ゼビオホールディングス 18,200 915.00 16,653,000
ケーズホールディングス 120,400 1,363.00 164,105,200
PALTAC 18,800 4,610.00 86,668,000
三谷産業 21,000 317.00 6,657,000
Olympicグループ 6,700 643.00 4,308,100
日産東京販売ホールディングス 20,100 224.00 4,502,400
新生銀行 87,600 2,301.00 201,567,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
あおぞら銀行
74,900 2,647.00 198,260,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,231,700 762.90 6,279,963,930
りそなホールディングス 1,487,900 553.60 823,701,440
三井住友トラスト・ホールディングス 243,100 4,121.00 1,001,815,100
三井住友フィナンシャルグループ 909,800 3,935.00 3,580,063,000
千葉銀行 425,000 753.00 320,025,000
群馬銀行 239,700 375.00 89,887,500
武蔵野銀行 19,000 1,781.00 33,839,000
千葉興業銀行
30,700 269.00 8,258,300
筑波銀行 52,200 199.00 10,387,800
七十七銀行 40,000 1,698.00 67,920,000
秋田銀行 8,500 1,691.00 14,373,500
山形銀行 13,700 874.00 11,973,800
岩手銀行 8,600 1,948.00 16,752,800
東邦銀行 106,300 203.00 21,578,900
東北銀行 6,400 998.00 6,387,200
ふくおかフィナンシャルグループ
107,700 2,376.00 255,895,200
静岡銀行 310,100 852.00 264,205,200
スルガ銀行 117,600 416.00 48,921,600
八十二銀行 288,000 453.00 130,464,000
山梨中央銀行 14,300 1,001.00 14,314,300
大垣共立銀行 25,300 1,905.00 48,196,500
福井銀行 11,300 1,349.00 15,243,700
清水銀行 5,400 1,503.00 8,116,200
富山銀行 2,100 1,946.00 4,086,600
滋賀銀行 24,100 2,492.00 60,057,200
南都銀行 20,000 2,039.00 40,780,000
百五銀行 123,500 342.00 42,237,000
京都銀行 45,900 5,640.00 258,876,000
紀陽銀行 43,500 1,419.00 61,726,500
ほくほくフィナンシャルグループ 79,700 885.00 70,534,500
山陰合同銀行 77,900 655.00 51,024,500
中国銀行 104,500 959.00 100,215,500
鳥取銀行 4,400 1,194.00 5,253,600
伊予銀行 168,600 631.00 106,386,600
百十四銀行 13,600 1,710.00 23,256,000
四国銀行 19,600 803.00 15,738,800
阿波銀行 19,600 2,146.00 42,061,600
大分銀行 7,500 1,893.00 14,197,500
宮崎銀行 8,000 2,086.00 16,688,000
佐賀銀行 7,500 1,454.00 10,905,000
琉球銀行 29,200 822.00 24,002,400
セブン銀行 398,300 246.00 97,981,800
みずほフィナンシャルグループ 1,681,000 1,592.50 2,676,992,500
高知銀行 4,700 735.00 3,454,500
山口フィナンシャルグループ 148,800 734.00 109,219,200
芙蓉総合リース 13,200 7,120.00 93,984,000
みずほリース 19,300 3,035.00 58,575,500
東京センチュリー 24,300 4,130.00 100,359,000
SBIホールディングス 165,700 2,891.00 479,038,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本証券金融
52,800 942.00 49,737,600
アイフル 225,100 380.00 85,538,000
日本アジア投資 10,500 235.00 2,467,500
長野銀行 4,300 1,307.00 5,620,100
名古屋銀行 9,200 3,120.00 28,704,000
北洋銀行 191,000 242.00 46,222,000
愛知銀行 4,600 4,760.00 21,896,000
中京銀行 4,600 1,696.00 7,801,600
大光銀行
4,400 1,274.00 5,605,600
愛媛銀行 18,400 930.00 17,112,000
トマト銀行 4,700 1,016.00 4,775,200
京葉銀行 55,800 502.00 28,011,600
栃木銀行 63,400 251.00 15,913,400
北日本銀行 4,100 1,555.00 6,375,500
東和銀行 23,100 539.00 12,450,900
福島銀行 14,900 217.00 3,233,300
大東銀行
6,400 654.00 4,185,600
リコーリース 11,900 3,410.00 40,579,000
イオンフィナンシャルサービス 73,000 1,203.00 87,819,000
アコム 264,700 343.00 90,792,100
ジャックス 14,300 3,260.00 46,618,000
オリエントコーポレーション 362,900 124.00 44,999,600
オリックス 797,500 2,363.50 1,884,891,250
三菱HCキャピタル 475,200 587.00 278,942,400
ジャフコ グループ 51,300 1,524.00 78,181,200
九州リースサービス 6,600 575.00 3,795,000
トモニホールディングス 101,400 330.00 33,462,000
大和証券グループ本社 981,400 627.70 616,024,780
野村ホールディングス 2,049,200 491.70 1,007,591,640
岡三証券グループ 102,800 351.00 36,082,800
丸三証券 39,800 510.00 20,298,000
東洋証券 43,100 179.00 7,714,900
東海東京フィナンシャル・ホールディ
146,700 383.00 56,186,100
ングス
光世証券 2,600 468.00 1,216,800
水戸証券 35,100 260.00 9,126,000
いちよし証券 24,500 563.00 13,793,500
松井証券 65,700 810.00 53,217,000
SOMPOホールディングス 210,600 5,315.00 1,119,339,000
日本取引所グループ 327,600 1,891.00 619,491,600
マネックスグループ 110,600 550.00 60,830,000
極東証券 17,200 696.00 11,971,200
岩井コスモホールディングス 12,700 1,226.00 15,570,200
アイザワ証券グループ 20,800 642.00 13,353,600
フィデアホールディングス 12,300 1,302.00 16,014,600
池田泉州ホールディングス 149,800 190.00 28,462,000
アニコム ホールディングス 41,200 630.00 25,956,000
MS&ADインシュアランスグループ
292,700 3,935.00 1,151,774,500
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 14,400 241.00 3,470,400
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スパークス・グループ
62,000 254.00 15,748,000
小林洋行 2,800 225.00 630,000
第一生命ホールディングス 624,500 2,658.00 1,659,921,000
東京海上ホールディングス 411,800 7,009.00 2,886,306,200
アドバンテッジリスクマネジメント 6,600 477.00 3,148,200
イー・ギャランティ 19,800 2,054.00 40,669,200
アサックス 7,300 582.00 4,248,600
NECキャピタルソリューション 5,500 1,960.00 10,780,000
T&Dホールディングス
331,800 1,699.00 563,728,200
アドバンスクリエイト 6,500 921.00 5,986,500
三井不動産 581,100 2,733.00 1,588,146,300
三菱地所 842,700 1,846.00 1,555,624,200
平和不動産 22,500 3,965.00 89,212,500
東京建物 126,600 1,809.00 229,019,400
京阪神ビルディング 19,700 1,340.00 26,398,000
住友不動産 268,200 3,375.00 905,175,000
太平洋興発
5,100 638.00 3,253,800
テーオーシー 22,900 672.00 15,388,800
東京楽天地 2,100 3,955.00 8,305,500
レオパレス21 139,100 189.00 26,289,900
スターツコーポレーション 18,300 2,376.00 43,480,800
フジ住宅 15,700 617.00 9,686,900
空港施設 13,700 550.00 7,535,000
明和地所 6,400 596.00 3,814,400
ゴールドクレスト 10,600 1,698.00 17,998,800
リログループ 71,100 1,873.00 133,170,300
エスリード 5,300 1,669.00 8,845,700
日神グループホールディングス 22,000 449.00 9,878,000
日本エスコン 25,000 746.00 18,650,000
タカラレーベン 56,600 295.00 16,697,000
AVANTIA 6,800 845.00 5,746,000
イオンモール 67,300 1,558.00 104,853,400
毎日コムネット 4,700 700.00 3,290,000
ファースト住建 5,000 1,104.00 5,520,000
ランド 730,800 11.00 8,038,800
カチタス 33,200 2,959.00 98,238,800
東祥 9,700 1,628.00 15,791,600
トーセイ 18,500 1,116.00 20,646,000
穴吹興産 3,000 2,246.00 6,738,000
サンフロンティア不動産 18,500 1,076.00 19,906,000
FJネクストホールディングス 13,200 1,006.00 13,279,200
インテリックス 3,100 639.00 1,980,900
ランドビジネス 5,400 237.00 1,279,800
サンネクスタグループ 4,400 1,159.00 5,099,600
グランディハウス 9,300 530.00 4,929,000
東武鉄道 130,000 2,983.00 387,790,000
相鉄ホールディングス 42,500 2,251.00 95,667,500
東急 334,500 1,596.00 533,862,000
京浜急行電鉄 167,000 1,309.00 218,603,000
小田急電鉄 192,000 1,896.00 364,032,000
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京王電鉄
67,000 4,770.00 319,590,000
京成電鉄 89,800 3,270.00 293,646,000
富士急行 15,500 3,875.00 60,062,500
新京成電鉄 3,200 2,686.00 8,595,200
東日本旅客鉄道 228,900 6,756.00 1,546,448,400
西日本旅客鉄道 158,100 4,868.00 769,630,800
東海旅客鉄道 107,400 16,540.00 1,776,396,000
西武ホールディングス 173,100 1,321.00 228,665,100
鴻池運輸
20,900 1,154.00 24,118,600
西日本鉄道 36,100 2,595.00 93,679,500
ハマキョウレックス 9,400 2,947.00 27,701,800
サカイ引越センター 6,300 4,650.00 29,295,000
近鉄グループホールディングス 126,200 3,735.00 471,357,000
阪急阪神ホールディングス 157,600 3,460.00 545,296,000
南海電気鉄道 56,300 2,457.00 138,329,100
京阪ホールディングス 55,000 2,918.00 160,490,000
神戸電鉄
3,100 3,235.00 10,028,500
名古屋鉄道 135,800 2,169.00 294,550,200
山陽電気鉄道 9,700 2,071.00 20,088,700
アルプス物流 9,100 1,081.00 9,837,100
トランコム 3,600 6,980.00 25,128,000
ヤマトホールディングス 180,600 2,445.00 441,567,000
山九 33,100 3,980.00 131,738,000
日新 10,000 1,592.00 15,920,000
丸運 7,500 241.00 1,807,500
丸全昭和運輸 9,900 3,245.00 32,125,500
センコーグループホールディングス 64,200 890.00 57,138,000
トナミホールディングス 2,900 3,565.00 10,338,500
ニッコンホールディングス 42,300 1,989.00 84,134,700
日本石油輸送 900 2,564.00 2,307,600
福山通運 19,600 3,730.00 73,108,000
セイノーホールディングス 81,900 1,081.00 88,533,900
エスライン 4,000 874.00 3,496,000
神奈川中央交通 3,200 3,300.00 10,560,000
日立物流 24,900 8,560.00 213,144,000
丸和運輸機関 25,400 1,501.00 38,125,400
C&Fロジホールディングス 12,300 1,129.00 13,886,700
日本郵船 107,800 9,720.00 1,047,816,000
商船三井 209,000 3,300.00 689,700,000
川崎汽船 39,700 7,720.00 306,484,000
NSユナイテッド海運 6,800 3,910.00 26,588,000
明治海運 14,200 742.00 10,536,400
飯野海運 56,800 743.00 42,202,400
共栄タンカー 2,300 1,175.00 2,702,500
九州旅客鉄道 95,200 2,570.00 244,664,000
SGホールディングス 234,500 2,342.00 549,199,000
NIPPON EXPRESSホール
42,500 7,810.00 331,925,000
ディングス
日本航空 289,300 2,192.00 634,145,600
ANAホールディングス 320,600 2,455.00 787,073,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ビーウィズ
3,500 1,452.00 5,082,000
パスコ 2,500 1,317.00 3,292,500
TREホールディングス 20,000 2,122.00 42,440,000
人・夢・技術グループ 5,200 2,206.00 11,471,200
西本Wismettacホールディン
3,000 2,625.00 7,875,000
グス
シルバーライフ 2,700 1,377.00 3,717,900
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 2,055.00 2,055,000
Genky DrugStores 5,900 3,100.00 18,290,000
コーア商事ホールディングス 8,400 864.00 7,257,600
国際紙パルプ商事 26,900 295.00 7,935,500
ナルミヤ・インターナショナル 3,000 856.00 2,568,000
ブックオフグループホールディングス 7,800 1,024.00 7,987,200
ギフトホールディングス 2,100 2,142.00 4,498,200
三菱倉庫 38,400 3,140.00 120,576,000
三井倉庫ホールディングス 13,300 2,441.00 32,465,300
住友倉庫 42,500 2,043.00 86,827,500
澁澤倉庫 7,300 2,256.00 16,468,800
ヤマタネ 6,200 1,681.00 10,422,200
東陽倉庫 21,000 301.00 6,321,000
乾汽船 8,400 1,645.00 13,818,000
日本トランスシティ 26,600 605.00 16,093,000
ケイヒン 2,300 1,371.00 3,153,300
中央倉庫 7,600 949.00 7,212,400
川西倉庫 2,500 1,139.00 2,847,500
安田倉庫 10,100 984.00 9,938,400
ファイズホールディングス 2,800 700.00 1,960,000
東洋埠頭 2,800 1,431.00 4,006,800
上組 68,300 2,227.00 152,104,100
サンリツ 3,600 784.00 2,822,400
キムラユニティー 3,500 1,468.00 5,138,000
キユーソー流通システム 6,500 1,078.00 7,007,000
近鉄エクスプレス 24,400 3,095.00 75,518,000
東海運 7,700 297.00 2,286,900
エーアイテイー 8,100 1,553.00 12,579,300
内外トランスライン 5,000 1,910.00 9,550,000
ショーエイコーポレーション 3,700 585.00 2,164,500
日本コンセプト 4,100 1,341.00 5,498,100
TBSホールディングス 74,900 1,751.00 131,149,900
日本テレビホールディングス 111,500 1,269.00 141,493,500
朝日放送グループホールディングス 12,400 705.00 8,742,000
テレビ朝日ホールディングス 32,100 1,495.00 47,989,500
スカパーJSATホールディングス 113,200 457.00 51,732,400
テレビ東京ホールディングス 9,000 1,994.00 17,946,000
日本BS放送 4,600 1,020.00 4,692,000
ビジョン 22,200 1,314.00 29,170,800
スマートバリュー 3,100 552.00 1,711,200
USEN-NEXT HOLDING
11,800 2,083.00 24,579,400
S
ワイヤレスゲート 5,500 297.00 1,633,500
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コネクシオ
9,500 1,457.00 13,841,500
日本通信 110,900 172.00 19,074,800
クロップス 2,500 986.00 2,465,000
日本電信電話 1,430,200 3,842.00 5,494,828,400
KDDI 973,600 4,318.00 4,204,004,800
ソフトバンク 2,022,700 1,508.00 3,050,231,600
光通信 15,400 15,040.00 231,616,000
エムティーアイ 12,100 446.00 5,396,600
GMOインターネット
46,800 2,425.00 113,490,000
ファイバーゲート 6,100 1,186.00 7,234,600
アイドママーケティングコミュニケー
3,100 290.00 899,000
ション
KADOKAWA 72,600 3,135.00 227,601,000
学研ホールディングス 18,800 866.00 16,280,800
ゼンリン 21,700 917.00 19,898,900
昭文社ホールディングス 4,100 399.00 1,635,900
インプレスホールディングス 11,200 225.00 2,520,000
東京電力ホールディングス 1,018,300 525.00 534,607,500
中部電力 405,700 1,324.00 537,146,800
関西電力 502,500 1,252.00 629,130,000
中国電力 207,200 893.00 185,029,600
北陸電力 121,500 539.00 65,488,500
東北電力 311,500 748.00 233,002,000
四国電力 119,400 784.00 93,609,600
九州電力 273,800 867.00 237,384,600
北海道電力 118,200 520.00 61,464,000
沖縄電力 28,900 1,226.00 35,431,400
電源開発 110,900 1,852.00 205,386,800
エフオン 8,200 532.00 4,362,400
イーレックス 19,200 1,870.00 35,904,000
レノバ 26,700 1,584.00 42,292,800
東京瓦斯 254,700 2,507.00 638,532,900
大阪瓦斯 240,600 2,403.00 578,161,800
東邦瓦斯 59,300 3,000.00 177,900,000
北海道瓦斯 6,800 1,556.00 10,580,800
広島ガス 25,700 329.00 8,455,300
西部ガスホールディングス 14,500 2,048.00 29,696,000
静岡ガス 34,300 893.00 30,629,900
メタウォーター 14,200 2,043.00 29,010,600
アイネット 6,700 1,226.00 8,214,200
松竹 8,400 12,920.00 108,528,000
東宝 78,800 4,875.00 384,150,000
エイチ・アイ・エス 28,200 2,108.00 59,445,600
東映 4,200 17,100.00 71,820,000
ラックランド 3,900 2,950.00 11,505,000
エヌ・ティ・ティ・データ 355,600 2,440.00 867,664,000
共立メンテナンス 23,200 4,775.00 110,780,000
イチネンホールディングス 13,400 1,226.00 16,428,400
建設技術研究所 7,400 2,299.00 17,012,600
スペース 9,100 917.00 8,344,700
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アインホールディングス
17,500 5,510.00 96,425,000
燦ホールディングス 5,700 1,572.00 8,960,400
ピー・シー・エー 7,800 1,287.00 10,038,600
スバル興業 700 8,420.00 5,894,000
東京テアトル 5,200 1,217.00 6,328,400
タナベ経営 4,400 654.00 2,877,600
ビジネスブレイン太田昭和 3,900 1,487.00 5,799,300
ナガワ 4,000 9,010.00 36,040,000
東京都競馬
9,700 3,880.00 37,636,000
常磐興産 5,000 1,250.00 6,250,000
カナモト 22,300 1,946.00 43,395,800
DTS 24,900 3,015.00 75,073,500
スクウェア・エニックス・ホールディ
62,100 5,320.00 330,372,000
ングス
シーイーシー 14,300 1,209.00 17,288,700
カプコン 125,900 3,385.00 426,171,500
西尾レントオール 11,600 2,791.00 32,375,600
アイ・エス・ビー 6,200 998.00 6,187,600
アゴーラ ホスピタリティー グルー
73,700 23.00 1,695,100
プ
日本空港ビルデング 48,500 5,460.00 264,810,000
トランス・コスモス 16,500 3,175.00 52,387,500
乃村工藝社 55,700 864.00 48,124,800
ジャステック
7,800 1,136.00 8,860,800
SCSK 92,500 2,126.00 196,655,000
藤田観光 5,700 2,325.00 13,252,500
KNT-CTホールディングス 8,100 1,483.00 12,012,300
日本管財 14,000 2,787.00 39,018,000
トーカイ 11,000 1,748.00 19,228,000
白洋舎 1,500 1,230.00 1,845,000
セコム 128,100 9,134.00 1,170,065,400
日本システムウエア 5,100 2,281.00 11,633,100
セントラル警備保障 6,300 2,125.00 13,387,500
アイネス 12,500 1,515.00 18,937,500
丹青社 25,900 780.00 20,202,000
メイテック 15,400 6,430.00 99,022,000
TKC 21,900 3,480.00 76,212,000
富士ソフト 13,800 6,820.00 94,116,000
応用地質 13,900 1,920.00 26,688,000
船井総研ホールディングス 25,900 2,135.00 55,296,500
NSD 41,900 2,317.00 97,082,300
進学会ホールディングス 4,400 317.00 1,394,800
丸紅建材リース 900 1,744.00 1,569,600
オオバ 8,700 781.00 6,794,700
コナミホールディングス 48,500 7,610.00 369,085,000
いであ 3,400 1,763.00 5,994,200
学究社 4,200 1,592.00 6,686,400
ベネッセホールディングス 43,300 2,260.00 97,858,000
イオンディライト 16,000 2,876.00 46,016,000
ナック 6,500 952.00 6,188,000
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福井コンピュータホールディングス
6,100 3,260.00 19,886,000
ダイセキ 23,700 4,525.00 107,242,500
ステップ 4,800 1,754.00 8,419,200
日鉄物産 9,100 5,230.00 47,593,000
泉州電業 3,600 4,955.00 17,838,000
元気寿司 3,800 2,463.00 9,359,400
トラスコ中山 27,800 1,942.00 53,987,600
ヤマダホールディングス 501,160 471.00 236,046,360
オートバックスセブン
43,900 1,398.00 61,372,200
モリト 9,900 777.00 7,692,300
アークランドサカモト 20,900 1,550.00 32,395,000
ニトリホールディングス 53,200 12,195.00 648,774,000
グルメ杵屋 10,800 1,002.00 10,821,600
愛眼 7,400 197.00 1,457,800
ケーユーホールディングス 7,100 1,068.00 7,582,800
吉野家ホールディングス 46,800 2,386.00 111,664,800
加藤産業
17,700 3,350.00 59,295,000
北恵 3,500 875.00 3,062,500
イノテック 8,100 1,351.00 10,943,100
イエローハット 22,500 1,634.00 36,765,000
松屋フーズホールディングス 6,500 3,750.00 24,375,000
JBCCホールディングス 9,100 1,489.00 13,549,900
JKホールディングス 10,400 1,032.00 10,732,800
サガミホールディングス 20,100 1,098.00 22,069,800
日伝 10,500 2,143.00 22,501,500
関西フードマーケット 12,600 1,342.00 16,909,200
ミロク情報サービス 11,800 1,279.00 15,092,200
北沢産業 6,900 211.00 1,455,900
杉本商事 6,300 2,165.00 13,639,500
因幡電機産業 34,900 2,583.00 90,146,700
王将フードサービス 8,900 6,080.00 54,112,000
プレナス 15,000 1,929.00 28,935,000
ミニストップ 10,000 1,414.00 14,140,000
アークス 25,000 2,061.00 51,525,000
バローホールディングス 28,900 2,001.00 57,828,900
東テク 4,300 2,633.00 11,321,900
ミスミグループ本社 168,200 2,848.00 479,033,600
アルテック 8,900 246.00 2,189,400
ベルク 6,000 5,440.00 32,640,000
大 庄 7,300 1,031.00 7,526,300
タキヒヨー 3,900 1,053.00 4,106,700
ファーストリテイリング 17,900 57,480.00 1,028,892,000
ソフトバンクグループ 800,800 4,989.00 3,995,191,200
蔵王産業 2,100 1,949.00 4,092,900
スズケン 51,000 3,950.00 201,450,000
サンドラッグ 50,400 2,926.00 147,470,400
サックスバー ホールディングス 12,700 514.00 6,527,800
ジェコス 9,300 792.00 7,365,600
ヤマザワ 2,600 1,501.00 3,902,600
やまや 2,800 2,487.00 6,963,600
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グローセル
15,400 406.00 6,252,400
ベルーナ 28,700 717.00 20,577,900
合計 146,560,760 342,399,039,710
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 22,419,457,955円
Ⅱ 負債総額 54,228,534円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,365,229,421円
Ⅳ 発行済数量 12,619,567,938口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7723円
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 365,879,219,303円
Ⅱ 負債総額 3,380,095,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 362,499,123,539円
Ⅳ 発行済数量 113,000,854,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2079円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2022年5月31日 現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構( 2022年5月31日 現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2022年5月31日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,452,789,008,552
追加型公社債投資信託
805 14,589,312,732,441
追加型株式投資信託
27 53,315,324,234
単位型公社債投資信託
221 1,214,512,547,109
単位型株式投資信託
1,079 17,309,929,612,336
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
す。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度(自2021年4月1日至
2022年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
36,734
現金・預金 31,421
25,670
金銭の信託 30,332
16,804
未収委託者報酬 17,567
5,814
未収運用受託報酬 4,348
317
未収投資助言報酬 309
7
未収収益 5
724
前払費用 1,167
2,419
その他 2,673
88,493
流動資産計 87,826
固定資産
1,119
有形固定資産 1,268
※1 915
建物 ※1 1,109
※1 202
器具備品 ※1 158
0
建設仮勘定 -
3,991
無形固定資産 4,561
2,878
ソフトウエア 3,107
1,109
ソフトウエア仮勘定 1,449
3
電話加入権 3
11,153
投資その他の資産 10,153
261
投資有価証券 241
5,299
関係会社株式 5,349
1,324
長期差入保証金 1,102
3,676
繰延税金資産 3,092
591
その他 367
16,264
固定資産計 15,983
資産合計 104,757 103,810
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(単位:百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,730 1,445
未払金 7,337 7,616
未払収益分配金 0 0
未払償還金 9 9
未払手数料 6,889 7,430
その他未払金 437 175
未払費用 9,713 8,501
未払法人税等 4,199 2,683
未払消費税等 2,106 1,330
賞与引当金 1,789 1,933
役員賞与引当金 76 69
流動負債計 28,954 23,581
固定負債
退職給付引当金 2,292 2,507
時効後支払損引当金 157 147
固定負債計 2,450 2,655
負債合計 31,404 26,236
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金 19,552 19,552
資本準備金 2,428 2,428
その他資本剰余金 17,124 17,124
利益剰余金 51,800 56,020
利益準備金 123 123
その他利益剰余金 51,676 55,896
別途積立金 31,680 31,680
繰越利益剰余金 19,996 24,216
株主資本計 73,353 77,573
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0 △0
評価・換算差額等計 △0 △0
純資産合計 73,353 77,573
負債・純資産合計 104,757 103,810
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 89,905 108,563
運用受託報酬 17,640 16,716
投資助言報酬 1,103 1,587
その他営業収益 781 12
営業収益計 109,430 126,879
営業費用
支払手数料 37,003 45,172
広告宣伝費 424 391
公告費 0 0
調査費 30,794 36,488
調査費 11,302 10,963
委託調査費 19,491 25,525
委託計算費 543 557
営業雑経費 938 842
通信費 46 35
印刷費 680 606
協会費 71 66
諸会費 23 26
支払販売手数料 116 106
営業費用計 69,704 83,453
一般管理費
給料 10,586 10,377
役員報酬 163 168
給料・手当 9,030 8,995
賞与 1,392 1,213
交際費 8 6
寄付金 7 15
旅費交通費 50 40
租税公課 912 367
不動産賃借料 1,499 1,674
退職給付費用 524 495
固定資産減価償却費 1,078 1,389
福利厚生費 44 42
修繕費 0 0
賞与引当金繰入額 1,789 1,933
役員賞与引当金繰入額 76 69
機器リース料 0 0
事務委託費 3,793 3,901
事務用消耗品費 68 45
器具備品費 0 0
諸経費 152 217
一般管理費計 20,594 20,578
営業利益 19,132 22,848
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業外収益
受取利息 27 13
受取配当金 2 ※1 559
時効成立分配金・償還金 0 0
為替差益 7 7
金銭の信託運用益 1,229 -
雑収入 13 19
時効後支払損引当金戻入額 13 10
営業外収益計
1,293 610
営業外費用
投資信託償還損 0 -
金銭の信託運用損 - 743
早期割増退職金 48 20
雑損失 0 -
営業外費用計 48 764
経常利益 20,376 22,694
特別利益
固定資産売却益 - 0
特別利益計 - 0
特別損失
固定資産除却損 1 5
投資有価証券売却損 - 6
ゴルフ会員権売却損 - 3
オフィス再編費用 - ※2 509
特別損失計 1 525
税引前当期純利益 20,375 22,169
法人税、住民税及び事業税 7,418 6,085
法人税等調整額 △1,168 584
法人税等合計 6,249 6,669
当期純利益 14,125 15,499
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,871 49,674 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000 △12,000 △12,000
当期純利益
14,125 14,125 14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125 2,125 2,125
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000
当期純利益
14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
0 0 0
額(純額)
当期変動額合計
0 0 2,125
当期末残高
△0 △0 73,353
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280 △11,280 △11,280
当期純利益
15,499 15,499 15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 4,219 4,219 4,219
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280
当期純利益
15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 4,219
当期末残高
△0 △0 77,573
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
場合があります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
託によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の
経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は4回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(会計上の見積りの変更)
第37期
(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
針の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うことといたしました。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
建物 407 415
器具備品 978 966
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
受取配当金 - 543
※2.オフィス再編費用
オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
(株主資本等変動計算書関係)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2022年6月16日 利益
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、
発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
で管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
25,670 25,670 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
25,672 25,672 -
資産計
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
30,332 30,332 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
30,334 30,334 -
資産計
(注1)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
36,734 - - -
(1)現金・預金
25,670 - - -
(2)金銭の信託
16,804 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
85,024 1 - -
合計
第37期(2022年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
31,421 - - -
(1)現金・預金
30,332 - - -
(2)金銭の信託
17,567 - - -
(3)未収委託者報酬
4,348 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
83,670 1 - -
合計
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 6,932 - 6,932
(1)金銭の信託
- - - -
(2)投資有価証券
- - - -
その他有価証券
- 6,932 - 6,932
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項
に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、2.金融商品の時価等に関する事項及び3.金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
投資有価証券(その他有価証券)
非上場株式 259 239
関係会社株式
非上場株式 5,299 5,349
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円)
については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第36期(2021年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
第37期(2022年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額239百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
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3.事業年度中に売却したその他有価証券
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
投資信託 0 - 0
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
あります。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
13 - 6
株式
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,422 2,479
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の発生額 △4 △14
退職給付の支払額 △245 △185
過去勤務費用の発生額 △1 -
その他 1 -
退職給付債務の期末残高 2,479 2,576
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,479 2,576
未積立退職給付債務 2,479 2,576
未認識数理計算上の差異 △84 △35
未認識過去勤務費用 △102 △33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
退職給付引当金 2,292 2,507
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の費用処理額 41 34
過去勤務費用の費用処理額 69 69
その他 △7 △3
確定給付制度に係る退職給付費用 409 398
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~3.76% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(百万円) (百万円)
繰延税金資産
260 156
未払事業税
10 10
未払事業所税
547 592
賞与引当金
92 92
未払法定福利費
1,410 845
運用受託報酬
18 13
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 25 12
51 58
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 301 292
701 767
退職給付引当金
48 45
時効後支払損引当金
7 7
ゴルフ会員権評価損
166 166
関係会社株式評価損
28 28
投資有価証券評価損
3 2
その他
0 0
その他有価証券評価差額金
3,676 3,092
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
3,676 3,092
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
3,676 3,092
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
流動資産 -百万円 -百万円
固定資産 84,609百万円 76,763百万円
資産合計 84,609百万円 76,763百万円
流動負債 -百万円 -百万円
固定負債 5,570百万円 4,740百万円
負債合計 5,570百万円 4,740百万円
純資産 79,038百万円 72,022百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 59,074百万円 55,263百万円
顧客関連資産 29,793百万円 25,175百万円
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(2)損益計算書項目
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益 -百万円 -百万円
営業利益 △8,823百万円 △8,429百万円
経常利益 △8,823百万円 △8,429百万円
税引前当期純利益 △8,823百万円 △8,429百万円
当期純利益 △7,288百万円 △7,015百万円
1株当たり当期純利益 △182,220円85銭 △175,380円68銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811百万円 3,811百万円
顧客関連資産の償却額 5,016百万円 4,618百万円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
当事業年度の収益の構成は次の通りです。
第37期
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
委託者報酬 108,259百万円
運用受託報酬 14,425百万円
投資助言報酬 1,587百万円
成功報酬(注) 2,594百万円
その他営業収益 12百万円
合計 126,879百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
りであります。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 及び 第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435 未払 1,457
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767 未払 2,524
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 7,789 未払 1,592
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 16,373 未払 2,651
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 1,833,828円44銭 1,939,327円79銭
1株当たり当期純利益金額 353,145円08銭 387,499円36銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益金額 14,125百万円 15,499百万円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,125百万円 15,499百万円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円(2021年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金融
125,167
みずほ証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2021年3月末日現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知
等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けな
らびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2021年8月10日 有価証券報告書
2021年8月10日 有価証券届出書
2022年2月10日 半期報告書
2022年2月10日 有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2022年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年7月15日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているMHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラッ
プ)の2021年5月11日から2022年5月9日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)の2022年5月9日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含
まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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