外国株式インデックス・オープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第22期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月1日-令和4年5月30日) |
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提出者 | 外国株式インデックス・オープン |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月30日 提出
【計算期間】 第22期(自 2021年6月1日至 2022年5月30日)
【ファンド名】 外国株式インデックス・オープン
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円ベー
ス)に連動する投資成果を目指します。
<信託金限度額>
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア
一般 (日本を除 ファンド ( ) 型
大型株 年2回 く) TOPIX
中小型株 ファンド・ なし 条件付運用
年4回 日本 オブ・ファ その他 型
債券 ンズ (MSCIコクサ
一般 年6回 北米 イ・インデッ ロ ン グ ・
公債 (隔月) クス(円ベー ショート型/
社債 欧州 ス)) 絶対収益追
その他債券 年12回 求型
クレジット属性 (毎月) アジア
( ) その他
日々 オセアニア ( )
不動産投信
その他 中南米
その他資産 ( )
(投資信託証券 アフリカ
(株式 一般))
中近東
資産複合 (中東)
( )
資産配分 エマージン
固定型 グ
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
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<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
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[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
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投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
2000年5月30日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月 1日 当ファンドの名称を「すみしん 外国株式インデックス・オープン」から
「外国株式インデックス・オープン」に変更
当ファンドの主要投資対象である「住信 外国株式インデックス マザー
ファンド」の名称を「外国株式インデックス マザーファンド」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
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①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2022年 6月30日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサ
イ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資対象
外国株式インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証
券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
③投資態度
1)主として、外国株式インデックス マザーファンド受益証券に投資し、MSCIコクサイ・インデック
ス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
2)株式の実質組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
3)外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
4)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実
質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
5)有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券
先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に
係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うこ
とができます。
6)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、
上記の運用ができない場合があります。
7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用並びに為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を
一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
8)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、為替先渡取引を行うことができます。
(2)【投資対象】
①有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三
井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された外国株式インデックス マザーファンドの受益証
券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
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7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融
商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
新株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
14.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券及
び第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.第1号から第4号に掲げる金
融商品により運用することの指図ができます。
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(参考)マザーファンドの概要
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI
コクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資
対象とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCI
コクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物
取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券
指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オ
プション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件
のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことが
できます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第
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1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
といいます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みま
す。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年5月29日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則とし
て以下の方針に基づき、分配を行います。
・分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益(繰越分及びマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のう
ち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みま
す。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額
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が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、取引所(金融
商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取
引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当
該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するも
の、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
し、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券につい
ては、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株
引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるもの
については、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑨委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価
証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券
数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行
使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並びに投
資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを
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回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲 げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに
掲げるものをいいます。)並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
す。(以下同じ。)また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
め、並びに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオ
プション取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及び先物オプション取引を行うこ
とを指図することができます。
⑪委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といい
ます。)を行うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引
の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が
当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指
図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの
投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを
回避するため、為替先渡取引を行うことを指図することができます。為替先渡取引の指図にあ
たっては、当該取引の決済日が原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただ
し、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。為替
先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マ
ザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属する
とみなした額との合計額が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。
⑬委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社債
を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
⑭委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンド
の投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投
資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
信託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投資信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。
⑮委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに運用の安定性を図るため、投資
信託財産において一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることが
できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。当該資金借入
額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とし、当該借入期間は、有価証券等の売却代金
の入金日までに限るものとします。また、借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定してい
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る資金の額の範囲内
2.一部解約支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
⑯一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑰デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
①同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
④流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
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低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行
いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響
等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
⑤ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に追加設定時信託財産留保額(取得申込受付日の翌営業日の
基準価額の0.1%)(※1)を加えた価額(販売基準価額)に、1.1%(税抜 1.0%)(※2)の率
を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明
等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1 : 「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者
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にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定又は解約に対応して投資信託財
産で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格
が 変動するリスクを負うことになります。信託財産留保額は、こうしたコストの負担について、受益権を継続し
て保有される受益者との公平性を図る目的で導入されています。
※2:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
②「分配金再投資コース」(※3)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※3:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を解約時信託財
産留保額として当該基準価額から控除します。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.88%
(税抜 0.8%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、
委託会社 年率 0.396% (税抜 0.36%)
開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内で
販売会社 年率 0.407% (税抜 0.37%) のファンドの管理、購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の
受託会社 年率 0.077% (税抜 0.07%)
実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
( 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
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課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年 6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下は、2022年6月30日現在の状況について記載してあります。
【外国株式インデックス・オープン】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 3,670,051,756 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,835,273 0.05
合計(純資産総額) 3,671,887,029 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 885,288,440 4.1944 3,713,288,123 4.1456 3,670,051,756 99.95
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
合計 99.95
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第13期計算期間末 (2013年 5月29日) 1,667,566,942 1,697,012,386 11,326 11,526
第14期計算期間末 (2014年 5月29日) 1,758,035,378 1,791,997,838 12,941 13,191
第15期計算期間末 (2015年 5月29日) 2,169,191,366 2,209,024,362 16,337 16,637
第16期計算期間末 (2016年 5月30日) 2,064,365,337 2,109,754,246 13,645 13,945
第17期計算期間末 (2017年 5月29日) 2,021,006,899 2,059,869,891 15,601 15,901
第18期計算期間末 (2018年 5月29日) 2,026,474,675 2,062,781,536 16,745 17,045
第19期計算期間末 (2019年 5月29日) 2,186,852,209 2,232,882,123 16,628 16,978
第20期計算期間末 (2020年 5月29日) 2,094,261,976 2,131,755,466 16,757 17,057
第21期計算期間末 (2021年 5月31日) 3,070,040,178 3,108,660,697 23,848 24,148
第22期計算期間末 (2022年 5月30日) 3,622,048,520 3,670,757,953 26,026 26,376
2021年 6月末日 3,195,262,367 ― 24,428 ―
7月末日 3,240,422,940 ― 24,754 ―
8月末日 3,339,052,201 ― 25,345 ―
9月末日 3,288,423,561 ― 24,741 ―
10月末日 3,461,291,130 ― 26,532 ―
11月末日 3,460,445,268 ― 26,405 ―
12月末日 3,647,947,777 ― 27,465 ―
2022年 1月末日 3,426,797,751 ― 25,526 ―
2月末日 3,409,565,378 ― 25,340 ―
3月末日 3,849,865,978 ― 28,014 ―
4月末日 3,695,804,744 ― 26,799 ―
5月末日 3,722,174,097 ― 26,336 ―
6月末日 3,671,887,029 ― 25,703 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第13期計算期間 2012年 5月30日~2013年 5月29日 200
第14期計算期間 2013年 5月30日~2014年 5月29日 250
第15期計算期間 2014年 5月30日~2015年 5月29日 300
第16期計算期間 2015年 5月30日~2016年 5月30日 300
第17期計算期間 2016年 5月31日~2017年 5月29日 300
第18期計算期間 2017年 5月30日~2018年 5月29日 300
第19期計算期間 2018年 5月30日~2019年 5月29日 350
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第20期計算期間 2019年 5月30日~2020年 5月29日 300
第21期計算期間 2020年 5月30日~2021年 5月31日 300
第22期計算期間 2021年 6月 1日~2022年 5月30日 350
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第13期計算期間 2012年 5月30日~2013年 5月29日 64.4
第14期計算期間 2013年 5月30日~2014年 5月29日 16.5
第15期計算期間 2014年 5月30日~2015年 5月29日 28.6
第16期計算期間 2015年 5月30日~2016年 5月30日 △14.6
第17期計算期間 2016年 5月31日~2017年 5月29日 16.5
第18期計算期間 2017年 5月30日~2018年 5月29日 9.3
第19期計算期間 2018年 5月30日~2019年 5月29日 1.4
第20期計算期間 2019年 5月30日~2020年 5月29日 2.6
第21期計算期間 2020年 5月30日~2021年 5月31日 44.1
第22期計算期間 2021年 6月 1日~2022年 5月30日 10.6
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第13期計算期間 2012年 5月30日~2013年 5月29日 356,957,503 567,586,301 1,472,272,230
第14期計算期間 2013年 5月30日~2014年 5月29日 629,763,336 743,537,133 1,358,498,433
第15期計算期間 2014年 5月30日~2015年 5月29日 499,130,409 529,862,277 1,327,766,565
第16期計算期間 2015年 5月30日~2016年 5月30日 402,682,221 217,485,148 1,512,963,638
第17期計算期間 2016年 5月31日~2017年 5月29日 185,293,328 402,823,878 1,295,433,088
第18期計算期間 2017年 5月30日~2018年 5月29日 134,008,067 219,212,433 1,210,228,722
第19期計算期間 2018年 5月30日~2019年 5月29日 745,961,689 641,050,011 1,315,140,400
第20期計算期間 2019年 5月30日~2020年 5月29日 729,811,741 795,169,139 1,249,783,002
第21期計算期間 2020年 5月30日~2021年 5月31日 403,458,266 365,890,627 1,287,350,641
第22期計算期間 2021年 6月 1日~2022年 5月30日 216,844,179 112,496,708 1,391,698,112
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 347,110,690,194 66.43
イギリス 23,005,077,740 4.40
カナダ 19,761,102,037 3.78
スイス 17,169,973,329 3.29
フランス 15,404,212,378 2.95
ドイツ 11,596,022,423 2.22
オーストラリア 10,872,280,228 2.08
アイルランド 8,904,220,916 1.70
オランダ 8,806,150,074 1.69
スウェーデン 4,779,428,683 0.91
デンマーク 4,109,588,931 0.79
スペイン 3,776,800,866 0.72
香港 3,623,537,803 0.69
イタリア 2,586,828,291 0.50
フィンランド 1,779,789,769 0.34
シンガポール 1,657,532,743 0.32
ジャージー 1,576,074,014 0.30
ノルウェー 1,275,657,587 0.24
ベルギー 1,241,720,665 0.24
ケイマン 1,155,757,632 0.22
イスラエル 1,147,148,622 0.22
バミューダ 764,205,018 0.15
キュラソー 556,450,342 0.11
ニュージーランド 370,089,738 0.07
ルクセンブルク 367,522,633 0.07
ポルトガル 285,744,872 0.05
オーストリア 276,106,087 0.05
マン島 104,035,969 0.02
リベリア 82,547,522 0.02
パナマ 75,289,459 0.01
小計 494,221,586,565 94.59
投資信託受益証券 オーストラリア 147,002,807 0.03
香港 65,340,078 0.01
小計 212,342,885 0.04
投資証券 アメリカ 10,541,893,460 2.02
オーストラリア 662,036,628 0.13
イギリス 271,071,188 0.05
シンガポール 241,507,459 0.05
フランス 203,203,739 0.04
香港 193,094,745 0.04
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カナダ 55,808,172 0.01
ベルギー 55,715,397 0.01
小計 12,224,330,788 2.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,831,655,703 3.03
合計(純資産総額) 522,489,915,941 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 12,038,748,772 2.30
買建 カナダ 955,946,160 0.18
買建 ドイツ 2,511,174,082 0.48
買建 イギリス 300,742,936 0.06
買建 オーストラリア 510,975,630 0.10
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 1,734,056,518 0.33
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,298,829 20,451.62 26,563,157,177 19,029.95 24,716,659,241 4.73
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 567,129 37,343.76 21,178,733,613 35,572.33 20,174,103,797 3.86
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 728,980 15,751.86 11,482,795,142 14,887.18 10,852,460,559 2.08
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アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 23,937 307,100.20 7,351,057,606 305,347.22 7,309,096,415 1.40
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 22,610 308,382.75 6,972,534,189 306,864.36 6,938,203,370 1.33
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 69,919 103,818.55 7,258,889,655 93,690.03 6,550,713,879 1.25
自動車部
品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 74,889 69,286.97 5,188,832,321 70,487.24 5,278,719,126 1.01
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 209,270 24,747.47 5,178,904,338 24,190.99 5,062,449,147 0.97
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 199,119 25,708.07 5,118,965,207 21,242.80 4,229,846,208 0.81
半導体製
造装置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディ 183,787 26,670.36 4,901,666,997 22,407.31 4,118,173,974 0.79
ア・娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネル 336,966 13,334.22 4,493,179,063 12,044.24 4,058,499,915 0.78
ギー
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 102,772 43,612.72 4,482,167,320 37,380.61 3,841,680,380 0.74
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用 190,793 20,326.22 3,878,102,060 19,435.89 3,708,232,906 0.71
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 235,026 17,944.14 4,217,341,547 15,759.20 3,703,822,679 0.71
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 132,437 29,095.17 3,853,278,165 27,267.65 3,611,247,087 0.69
ウェア・
サービス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 224,341 16,695.64 3,745,518,556 16,095.68 3,610,920,947 0.69
料・タバ
コ
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・ 447,595 7,365.62 3,296,819,066 6,962.47 3,116,370,878 0.60
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネル 155,015 24,353.67 3,775,184,493 20,089.22 3,114,131,430 0.60
ギー
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 83,117 42,145.70 3,503,024,717 37,432.55 3,111,281,391 0.60
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフト 69,486 48,901.59 3,397,976,334 44,091.60 3,063,749,001 0.59
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・ 140,788 20,494.15 2,885,331,660 21,067.85 2,966,101,198 0.57
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 LILLY (ELI) & CO 医薬品・ 64,434 44,189.12 2,847,281,991 44,147.64 2,844,609,036 0.54
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 327,837 8,836.11 2,896,804,779 8,573.93 2,810,853,588 0.54
料・タバ
コ
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・ 56,019 47,215.96 2,644,991,255 45,773.88 2,564,206,984 0.49
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・ 201,204 12,719.26 2,559,166,324 12,644.26 2,544,077,057 0.49
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 110,121 23,465.34 2,584,027,365 22,788.65 2,509,509,631 0.48
料・タバ
コ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 576,261 5,059.89 2,915,819,346 4,354.62 2,509,400,442 0.48
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 334,145 7,024.86 2,347,322,738 6,962.47 2,326,477,612 0.45
サービス
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・ 31,139 78,218.57 2,435,648,261 73,249.54 2,280,917,600 0.44
バイオテ
INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生 35,297 64,328.52 2,270,603,823 64,217.73 2,266,693,258 0.43
活必需品
小売り
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.14
素材 4.18
資本財 5.68
商業・専門サービス 1.15
運輸 1.91
自動車・自動車部品 2.03
耐久消費財・アパレル 1.56
消費者サービス 1.66
メディア・娯楽 5.64
小売 4.51
食品・生活必需品小売り 1.50
食品・飲料・タバコ 4.34
家庭用品・パーソナル用品 1.76
ヘルスケア機器・サービス 4.78
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.15
銀行 5.69
各種金融 4.48
保険 3.15
不動産 0.41
ソフトウェア・サービス 10.75
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.13
電気通信サービス 1.67
公益事業 3.18
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
半導体・半導体製造装置 4.15
小計 94.59
投資信託受益証券 ― ― 0.04
投資証券 ― ― 2.34
合計 96.97
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 461 アメリカ 87,067,439.5 11,900,377,630 88,079,812.5 12,038,748,772 2.30
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 39 カナダド 9,190,935.5 974,239,163 9,018,360 955,946,160 0.18
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 64 スイスフ 6,856,158 981,801,826 6,903,680 988,606,976 0.19
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 305 ユーロ 10,597,887.5 1,512,000,609 10,671,950 1,522,567,106 0.29
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 33 オースト 5,429,381 509,818,876 5,441,700 510,975,630 0.10
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 25 イギリス 1,788,858.75 296,431,783 1,814,875 300,742,936 0.06
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 9,700,000.00 1,322,302,000 1,325,589,710 0.25
カナダドル 買建 900,000.00 95,122,800 95,370,480 0.02
ユーロ 買建 930,000.00 133,175,070 132,683,379 0.03
イギリスポンド 買建 800,000.00 132,520,800 132,536,240 0.03
オーストラリアドル 買建 510,000.00 47,878,290 47,876,709 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1口単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に追加設定時信託財産留保額(取得申込受付日の翌営業日の
基準価額の0.1%)を加えた価額(販売基準価額)とします。
販売基準価額=取得申込受付日の翌営業日の基準価額+追加設定時信託財産留保額
=取得申込受付日の翌営業日の基準価額+(取得申込受付日の翌営業日の基準価額
×0.1%)
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の販売基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
フランクフルト証券取引所の休業日
ユーロネクスト パリ証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
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<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
解約時信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
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でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
フランクフルト証券取引所の休業日
ユーロネクスト パリ証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行
の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと
ができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一
般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
イ.マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
ロ.マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みま
す。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄は
海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
よって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値
によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2000年 5月30日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
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(4)【計算期間】
原則として、毎年5月30日から翌年5月29日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
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え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
<反対者の買取請求権>
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
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委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
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③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2021年6月1日から2022年
5月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【外国株式インデックス・オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第21期 第22期
(2021年 5月31日現在) (2022年 5月30日現在)
資産の部
流動資産
14,551,581 17,331,441
コール・ローン
3,068,505,676 3,620,276,785
親投資信託受益証券
38,365,813 52,301,718
未収入金
3,121,423,070 3,689,909,944
流動資産合計
3,121,423,070 3,689,909,944
資産合計
負債の部
流動負債
38,620,519 48,709,433
未払収益分配金
399,409 3,397,047
未払解約金
1,069,718 1,362,112
未払受託者報酬
11,155,615 14,204,802
未払委託者報酬
26 15
未払利息
137,605 188,015
その他未払費用
51,382,892 67,861,424
流動負債合計
51,382,892 67,861,424
負債合計
純資産の部
元本等
1,287,350,641 1,391,698,112
元本
剰余金
1,782,689,537 2,230,350,408
期末剰余金又は期末欠損金(△)
897,409,417 1,090,512,730
(分配準備積立金)
3,070,040,178 3,622,048,520
元本等合計
3,070,040,178 3,622,048,520
純資産合計
3,121,423,070 3,689,909,944
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第21期 第22期
自 2020年 5月30日 自 2021年 6月 1日
至 2021年 5月31日 至 2022年 5月30日
営業収益
30 49
受取利息
956,588,670 361,624,895
有価証券売買等損益
956,588,700 361,624,944
営業収益合計
営業費用
2,759 3,730
支払利息
1,928,188 2,633,870
受託者報酬
20,108,166 27,467,335
委託者報酬
137,626 188,015
その他費用
22,176,739 30,292,950
営業費用合計
934,411,961 331,331,994
営業利益又は営業損失(△)
934,411,961 331,331,994
経常利益又は経常損失(△)
934,411,961 331,331,994
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
88,383,593 16,383,423
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
844,478,974 1,782,689,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)
385,854,741 337,707,715
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
385,854,741 337,707,715
額
255,052,027 156,285,982
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
255,052,027 156,285,982
額
38,620,519 48,709,433
分配金
1,782,689,537 2,230,350,408
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年5月30日から翌年5月29日までとなって
おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第22期計算期間
は2021年 6月 1日から2022年 5月30日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第21期 第22期
(2021年 5月31日現在) (2022年 5月30日現在)
1. 計算期間の末日にお 1,287,350,641口 1,391,698,112口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.3848円 1口当たり純資産額 2.6026円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (23,848円) (1万口当たり純資産額) (26,026円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第21期 第22期
自 2020年 5月30日 自 2021年 6月 1日
至 2021年 5月31日 至 2022年 5月30日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 41,892,726円 費用控除後の配当等収益額 A 51,470,944円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 802,643,896円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 263,477,627円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,272,372,276円 収益調整金額 C 1,522,334,714円
分配準備積立金額 D 91,493,314円 分配準備積立金額 D 824,273,592円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,208,402,212円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,661,556,877円
当ファンドの期末残存口数 F 1,287,350,641口 当ファンドの期末残存口数 F 1,391,698,112口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 17,154円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 19,124円
1万口当たり分配金額 H 300円 1万口当たり分配金額 H 350円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 38,620,519円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 48,709,433円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第22期
自 2021年 6月 1日
至 2022年 5月30日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第22期
(2022年 5月30日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第21期 第22期
自 2020年 5月30日 自 2021年 6月 1日
区分
至 2021年 5月31日 至 2022年 5月30日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,249,783,002円 1,287,350,641円
期中追加設定元本額 403,458,266円 216,844,179円
期中一部解約元本額 365,890,627円 112,496,708円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第21期 第22期
(2021年 5月31日現在) (2022年 5月30日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 873,479,569 346,769,144
合計 873,479,569 346,769,144
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 863,039,188 3,620,276,785
合計 863,039,188 3,620,276,785
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 5月30日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 13,842,493,634
コール・ローン 1,518,951,888
株式 492,430,194,549
投資信託受益証券 213,635,587
投資証券 12,049,149,251
派生商品評価勘定 358,331,772
未収入金 18,139,108
未収配当金 778,482,292
差入委託証拠金 2,639,676,370
流動資産合計 523,849,054,451
資産合計 523,849,054,451
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 250,964,809
前受金 106,155,804
未払解約金 66,967,258
未払利息 1,328
流動負債合計 424,089,199
負債合計 424,089,199
純資産の部
元本等
元本 124,778,059,850
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 398,646,905,402
元本等合計 523,424,965,252
純資産合計 523,424,965,252
負債純資産合計 523,849,054,451
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 5月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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2022年 5月30日現在
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 5月30日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 124,778,059,850口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.1948円
の額
(1万口当たり純資産額) (41,948円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 5月30日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
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2022年 5月30日現在
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月30日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
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2022年 5月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 6月 1日
期首
期首元本額 137,722,653,603円
期中追加設定元本額 15,718,352,796円
期中一部解約元本額 28,662,946,549円
期末元本額 124,778,059,850円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,890,361,169円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,439,733円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 31,891,617,739円
世界経済インデックスファンド 10,429,835,021円
外国株式インデックス・オープン 863,039,188円
DCマイセレクション25 803,273,450円
DCマイセレクション50 3,623,631,364円
DCマイセレクション75 4,395,959,459円
DC外国株式インデックス・オープン 11,770,844,166円
DCマイセレクションS25 397,007,177円
DCマイセレクションS50 1,817,107,210円
DCマイセレクションS75 1,519,066,014円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 45,940,393円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 163,822,551円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 119,915,396円
DC世界経済インデックスファンド 9,650,097,206円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,505,554,380円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 3,828,753円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 4,732,946円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 29,915,264円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 15,432,161円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 52,688,817円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 11,319,798円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 32,345,308円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 282,297,126円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 175,323,922円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,285,687,705円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 118,695,108円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 33,352,178円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 164,818,430円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 56,281,250円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,070,221,107円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,127,752,855円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,136,804,848円
コア投資戦略ファンド(安定型) 581,693,447円
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2022年 5月30日現在
区分
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,345,785,667円
分散投資コア戦略ファンドA 1,421,677,202円
分散投資コア戦略ファンドS 8,037,948,513円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,286,512,288円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,082,356,527円
コア投資戦略ファンド(切替型) 530,929,433円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 594,961,570円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 30,330,368円
SMT インデックスバランス・オープン 156,533,319円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 383,790,568円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 15,863,198,047円
SMT 世界経済インデックス・オープン 191,550,308円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 729,877,138円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 137,094,789円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,692,539円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 168,188,946円
グローバル経済コア 643,200,142円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 13,209,075円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 5,903,238円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 404,580,459円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 72,625,573円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 33,521,145円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 28,835,745円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 11,496,228円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 14,319,329円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 265,963,687円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 195,495,469円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,062,514,562円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,240,448,028円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 206,181,058円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 99,941,540円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 56,668,260円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 87,519,316円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 232,787,423円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 241,405,184円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 240,174,152円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 225,480,922円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 221,972,924円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
132,686,530円
関投資家専用)
(有価証券に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
2022年 5月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △14,006,501,868
投資信託受益証券 8,085,918
投資証券 270,576,717
合計 △13,727,839,233
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 5月30日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 19,445,100,560 - 19,551,256,364 106,155,804
合計 19,445,100,560 - 19,551,256,364 106,155,804
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 5月30日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,384,992,939 - 2,386,204,098 1,211,159
アメリカドル 1,717,667,819 - 1,716,689,680 △978,139
カナダドル 69,586,440 - 69,903,120 316,680
ユーロ 137,669,060 - 137,656,132 △12,928
イギリスポンド 137,887,600 - 137,927,058 39,458
スイスフラン 66,294,500 - 66,296,600 2,100
デンマーククロー
23,822,500 - 23,816,780 △5,720
ネ
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オーストラリアド
232,065,020 - 233,914,728 1,849,708
ル
合計 2,384,992,939 - 2,386,204,098 1,211,159
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 62,788 37.18 2,334,457.84
CHENIERE ENERGY INC 19,034 138.33 2,632,973.22
CHEVRON CORP 150,711 178.28 26,868,757.08
CONOCOPHILLIPS 104,031 114.60 11,921,952.60
COTERRA ENERGY INC 64,000 35.52 2,273,280.00
DEVON ENERGY CORPORATION 51,677 75.80 3,917,116.60
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,267 152.66 2,025,340.22
EOG RESOURCES INC 46,119 136.85 6,311,385.15
EXXON MOBIL 330,112 97.59 32,215,630.08
HALLIBURTON CO 68,269 41.36 2,823,605.84
HESS CORP 22,781 123.28 2,808,441.68
KINDER MORGAN INC 159,310 19.94 3,176,641.40
MARATHON PETROLEUM CORP 48,069 102.10 4,907,844.90
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 69,966 70.86 4,957,790.76
ONEOK INC 33,279 67.05 2,231,356.95
PHILLIPS 66 35,503 101.73 3,611,720.19
PIONEER NATURAL RESOURCES 18,224 280.00 5,102,720.00
SCHLUMBERGER 107,126 48.21 5,164,544.46
VALERO ENERGY CORP 30,763 131.81 4,054,871.03
WILLIAMS COS 98,553 37.46 3,691,795.38
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 17,541 250.65 4,396,651.65
ALBEMARLE CORP 9,440 270.92 2,557,484.80
AMCOR PLC 111,485 13.31 1,483,865.35
AVERY DENNISON CORP 6,638 173.61 1,152,423.18
BALL CORP 25,605 73.73 1,887,856.65
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CELANESE CORP-SERIES A 8,582 159.21 1,366,340.22
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 14,951 95.72 1,431,109.72
CORTEVA INC 58,500 62.91 3,680,235.00
CROWN HOLDINGS INC 9,940 106.93 1,062,884.20
DOW INC 57,346 69.06 3,960,314.76
DUPONT DE NEMOURS INC 40,980 68.36 2,801,392.80
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,075 109.63 1,214,152.25
ECOLAB INC 19,895 166.03 3,303,166.85
FMC CORP 10,507 126.01 1,323,987.07
FREEPORT-MCMORAN INC 113,194 39.65 4,488,142.10
INT'L PAPER CO 30,800 49.31 1,518,748.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 19,494 132.96 2,591,922.24
LINDE PLC 40,161 329.63 13,238,270.43
LYONDELLBASELL INDU-CL A 19,803 117.08 2,318,535.24
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,631 349.45 1,618,302.95
MOSAIC CO/THE 27,732 59.85 1,659,760.20
NEWMONT CORPORATION 61,555 68.71 4,229,444.05
NUCOR CORP 22,299 137.74 3,071,464.26
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,687 159.90 1,229,151.30
PPG INDUSTRIES INC 19,278 130.03 2,506,718.34
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 90.89 950,345.84
SEALED AIR CORP 11,690 63.78 745,588.20
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 19,719 276.35 5,449,345.65
STEEL DYNAMICS INC 15,552 87.79 1,365,310.08
VULCAN MATERIALS CO 10,247 169.71 1,739,018.37
WESTROCK CO 21,356 49.04 1,047,298.24
3 M COMPANY 44,860 149.51 6,707,018.60
AERCAP HOLDINGS NV 11,005 49.00 539,245.00
ALLEGION PLC 7,601 113.54 863,017.54
AMETEK INC 18,006 122.46 2,205,014.76
BOEING CO 43,246 132.23 5,718,418.58
CARRIER GLOBAL CORP 63,164 40.23 2,541,087.72
CATERPILLAR 42,499 217.14 9,228,232.86
CUMMINS INC 11,214 207.97 2,332,175.58
DEERE&CO 23,252 360.73 8,387,693.96
DOVER CORP 10,672 134.55 1,435,917.60
EATON CORP 31,624 139.82 4,421,667.68
EMERSON ELECTRIC CO 46,305 88.40 4,093,362.00
FASTENAL CO 44,846 54.12 2,427,065.52
FORTIVE CORP 25,722 62.00 1,594,764.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 70.45 726,339.50
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 256.17 1,334,901.87
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GENERAL DYNAMICS CORP 18,970 226.51 4,296,894.70
GENERAL ELECTRIC CO 85,187 78.76 6,709,328.12
GRAINGER (WW) INC 3,236 490.39 1,586,902.04
HEICO CORP 3,640 144.24 525,033.60
HEICO CORP-CLASS A 6,449 118.50 764,206.50
HONEYWELL INTL INC 53,646 196.35 10,533,392.10
HOWMET AEROSPACE INC 31,594 36.03 1,138,331.82
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 214.40 755,116.80
IDEX CORP 5,916 192.14 1,136,700.24
ILLINOIS TOOL WORKS 24,227 206.74 5,008,689.98
INGERSOLL-RAND INC 31,562 48.49 1,530,441.38
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 17,700 57.76 1,022,352.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 56,689 54.71 3,101,455.19
KORNIT DIGITAL LTD 2,776 43.33 120,284.08
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 15,684 240.92 3,778,589.28
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,526 211.51 534,274.26
LOCKHEED MARTIN CORP 19,332 450.56 8,710,225.92
MASCO CORP 19,462 57.84 1,125,682.08
NORDSON CORP 4,121 219.83 905,919.43
NORTHROP GRUMMAN CORP 11,737 470.76 5,525,310.12
OTIS WORLDWIDE CORP 30,653 76.30 2,338,823.90
OWENS CORNING 8,642 97.39 841,644.38
PACCAR INC 28,106 85.67 2,407,841.02
PARKER HANNIFIN CORP 9,900 272.72 2,699,928.00
PENTAIR PLC 14,533 50.36 731,881.88
PLUG POWER INC 41,884 19.06 798,309.04
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 117,233 96.71 11,337,603.43
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,098 211.02 1,919,859.96
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,314 443.88 3,690,418.32
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 47.34 654,617.52
SMITH (A.O.) CORP 9,016 61.22 551,959.52
SNAP-ON INC 4,000 222.90 891,600.00
STANLEY BLACK&DECKER 12,598 119.68 1,507,728.64
SUNRUN INC 13,917 26.44 367,965.48
TEXTRON 16,934 66.04 1,118,321.36
TRANE TECHNOLOGIES PLC 18,638 140.50 2,618,639.00
TRANSDIGM GROUP INC 4,075 612.27 2,495,000.25
UNITED RENTALS INC 5,393 297.46 1,604,201.78
WABTEC CORP 15,024 94.93 1,426,228.32
XYLEM INC 13,269 85.91 1,139,939.79
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 86.86 987,077.04
CINTAS CORP 7,423 396.91 2,946,262.93
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CLARIVATE PLC 27,357 14.90 407,619.30
COPART INC 16,617 116.69 1,939,037.73
COSTAR GROUP INC 32,116 61.50 1,975,134.00
EQUIFAX INC 9,509 206.29 1,961,611.61
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 10,661 140.06 1,493,179.66
LEIDOS HOLDINGS 11,220 105.36 1,182,139.20
REPUBLIC SERVICES INC 16,942 136.87 2,318,851.54
ROBERT HALF INTL INC 9,566 89.37 854,913.42
ROLLINS INC 17,468 36.61 639,503.48
TRANSUNION 15,741 88.24 1,388,985.84
VERISK ANALYTICS INC 12,503 178.65 2,233,660.95
WASTE CONNECTIONS INC 21,275 128.49 2,733,624.75
WASTE MANAGEMENT INC 32,770 161.00 5,275,970.00
AMERCO 734 501.96 368,438.64
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,292 107.45 1,213,325.40
CSX CORP 173,146 32.05 5,549,329.30
DELTA AIR LINES INC 14,609 42.23 616,938.07
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 110.65 1,579,196.80
FEDEX CORP 19,524 219.67 4,288,837.08
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 83,011 2.41 200,056.51
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 174.86 1,233,112.72
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 48.84 522,588.00
LYFT INC-A 21,288 17.77 378,287.76
NORFOLK SOUTHERN CORP 19,087 241.03 4,600,539.61
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 264.14 2,113,912.42
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 45.80 619,811.40
UBER TECHNOLOGIES INC 113,645 23.67 2,689,977.15
UNION PACIFIC CORP 50,721 222.50 11,285,422.50
UNITED PARCEL SERVICE B 56,644 182.53 10,339,229.32
APTIV PLC 20,714 104.35 2,161,505.90
BORGWARNER INC 19,781 39.73 785,899.13
FORD MOTOR COMPANY 305,209 13.63 4,159,998.67
GENERAL MOTORS CO 103,796 38.57 4,003,411.72
LEAR CORP 5,287 136.56 721,992.72
LUCID GROUP INC 31,234 19.83 619,370.22
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 13,363 30.96 413,718.48
TESLA INC 66,795 759.63 50,739,485.85
DR HORTON INC 27,764 74.78 2,076,191.92
GARMIN LTD 12,854 105.54 1,356,611.16
HASBRO INC 10,572 87.08 920,609.76
LENNAR CORP-CL A 20,844 81.17 1,691,907.48
LULULEMON ATHLETICA INC 9,305 293.65 2,732,413.25
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MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 141.77 717,639.74
NEWELL BRANDS INC 31,461 21.88 688,366.68
NIKE B 99,467 115.99 11,537,177.33
NVR INC 247 4,467.76 1,103,536.72
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 14.51 315,389.36
PULTE GROUP INC 21,609 45.69 987,315.21
VF CORP 25,718 50.18 1,290,529.24
WHIRLPOOL CORP 5,220 182.81 954,268.20
AIRBNB INC-CLASS A 23,026 120.50 2,774,633.00
ARAMARK 20,955 34.43 721,480.65
BOOKING HOLDINGS INC 3,187 2,265.98 7,221,678.26
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 51.60 906,096.00
CARNIVAL CORPORATION 62,102 13.97 867,564.94
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,164 1,402.42 3,034,836.88
DARDEN RESTAURANTS INC 10,712 126.04 1,350,140.48
DOMINO'S PIZZA INC 2,848 365.91 1,042,111.68
DRAFTKINGS INC 27,674 14.72 407,361.28
EXPEDIA GROUP INC 11,638 130.97 1,524,228.86
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 21,878 142.25 3,112,145.50
LAS VEGAS SANDS CORP 24,370 34.62 843,689.40
MARRIOTT INTL A 21,139 172.56 3,647,745.84
MCDONALD'S CORP 58,134 251.87 14,642,210.58
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 5.30 93,608.60
MGM RESORTS INTERNATIONAL 28,874 34.89 1,007,413.86
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,767 58.19 975,671.73
STARBUCKS CORP 91,531 76.71 7,021,343.01
VAIL RESORTS INC 3,014 252.94 762,361.16
WYNN RESORTS LTD 9,302 65.26 607,048.52
YUM BRANDS INC 22,637 119.77 2,711,233.49
ACTIVISION BLIZZARD INC 61,643 78.20 4,820,482.60
ALPHABET INC-CL A 23,507 2,246.33 52,804,479.31
ALPHABET INC-CL C 22,377 2,255.98 50,482,064.46
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 38,290 14.43 552,524.70
CABLE ONE INC 445 1,285.04 571,842.80
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 9,809 509.94 5,002,001.46
COMCAST CORP-CL A 356,721 44.16 15,752,799.36
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 22.30 448,943.60
ELECTRONIC ARTS INC 21,814 138.53 3,021,893.42
FOX CORP - CLASS A 27,658 35.46 980,752.68
FOX CORP- CLASS B 10,345 32.69 338,178.05
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 86.62 582,173.02
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 32.28 1,092,161.52
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LIBERTY BROADBAND-A 2,579 121.46 313,245.34
LIBERTY BROADBAND-C 11,268 125.66 1,415,936.88
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 15,379 63.42 975,336.18
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 13,584 41.53 564,143.52
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 41.61 265,638.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,343 95.49 1,178,633.07
MATCH GROUP INC 20,191 79.84 1,612,049.44
META PLATFORMS INC-CLASS A 185,146 195.13 36,127,538.98
NETFLIX INC 34,441 195.19 6,722,538.79
NEWS CORP-CLASS A 33,479 17.68 591,908.72
OMNICOM GROUP 16,538 75.00 1,240,350.00
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 48,586 33.91 1,647,551.26
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 20.45 935,935.15
ROKU INC 9,122 96.47 879,999.34
SEA LTD-ADR 25,116 82.86 2,081,111.76
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,468 6.38 385,785.84
SNAP INC - A 83,375 15.58 1,298,982.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 8,973 125.78 1,128,623.94
THE WALT DISNEY CO 141,614 109.32 15,481,242.48
TWITTER INC 63,066 40.17 2,533,361.22
WARNER BROS DISCOVERY INC 175,398 18.76 3,290,466.48
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 21,935 41.08 901,089.80
ADVANCE AUTO PARTS 5,324 193.05 1,027,798.20
AMAZON.COM 35,733 2,302.93 82,290,597.69
AUTOZONE INC 1,639 2,055.39 3,368,784.21
BATH & BODY WORKS INC 19,806 42.45 840,764.70
BEST BUY COMPANY INC 18,175 83.99 1,526,518.25
BURLINGTON STORES INC 5,108 171.63 876,686.04
CARMAX INC 12,051 100.29 1,208,594.79
CARVANA CO 5,700 33.85 192,945.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 27.11 186,462.58
DOLLAR GENERAL CORP 18,686 228.38 4,267,508.68
DOLLAR TREE INC 17,931 165.00 2,958,615.00
DOORDASH INC - A 8,334 78.09 650,802.06
EBAY 51,021 48.82 2,490,845.22
ETSY INC 10,294 82.15 845,652.10
FIVERR INTERNATIONAL LTD 1,486 42.95 63,823.70
GENUINE PARTS CO 10,119 139.18 1,408,362.42
HOME DEPOT 81,549 308.46 25,154,604.54
LKQ CORP 22,779 52.34 1,192,252.86
LOWES COMPANIES 52,191 199.63 10,418,889.33
MERCADOLIBRE INC 3,567 811.44 2,894,406.48
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O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5,407 647.34 3,500,167.38
POOL CORP 3,304 406.00 1,341,424.00
ROSS STORES INC 28,076 87.31 2,451,315.56
TARGET (DAYTON HUDSON) 37,156 167.14 6,210,253.84
TJX COMPANIES INC 93,142 64.59 6,016,041.78
TRACTOR SUPPLY COMPANY 8,922 192.43 1,716,860.46
ULTA BEAUTY INC 3,990 425.08 1,696,069.20
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 59.04 354,240.00
COSTCO WHOLESALE CORP 34,433 470.76 16,209,679.08
KROGER CO 56,126 52.96 2,972,432.96
SYSCO CORP 40,288 84.48 3,403,530.24
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 59,767 43.71 2,612,415.57
WALMART INC 120,012 128.48 15,419,141.76
ALTRIA GROUP INC 142,972 54.43 7,781,965.96
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 42,967 88.93 3,821,055.31
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 24,006 66.56 1,597,839.36
BUNGE LIMITED 11,604 114.72 1,331,210.88
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 48.21 765,044.49
COCA-COLA CO 319,753 64.68 20,681,624.04
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 53.88 829,428.72
CONAGRA BRANDS INC 35,941 33.15 1,191,444.15
CONSTELLATION BRANDS INC-A 12,940 246.31 3,187,251.40
GENERAL MILLS INC 46,541 69.89 3,252,750.49
HERSHEY FOODS CORPORATION 11,352 212.61 2,413,548.72
HORMEL FOODS CORP 23,338 48.63 1,134,926.94
JM SMUCKER CO 9,145 125.55 1,148,154.75
KELLOGG CO 21,630 69.81 1,509,990.30
KEURIG DR PEPPER INC 52,526 35.18 1,847,864.68
KRAFT HEINZ CO/THE 52,188 37.83 1,974,272.04
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 18,909 92.94 1,757,402.46
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 55.15 808,995.35
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 108,376 63.76 6,910,053.76
MONSTER BEVERAGE CORP 32,267 89.67 2,893,381.89
PEPSICO INC 107,665 171.77 18,493,617.05
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 121,262 106.97 12,971,396.14
TYSON FOODS INC 21,804 91.04 1,985,036.16
CHURCH & DWIGHT CO INC 17,995 90.33 1,625,488.35
CLOROX COMPANY 9,570 148.71 1,423,154.70
COLGATE-PALMOLIVE CO 63,788 78.86 5,030,321.68
ESTEE LAUDER CO-CL A 18,438 251.86 4,643,794.68
KIMBERLY-CLARK CORP 25,886 133.43 3,453,968.98
PROCTER & GAMBLE CO 189,391 148.72 28,166,229.52
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ABBOTT LABORATORIES 138,079 116.69 16,112,438.51
ABIOMED INC 3,781 266.34 1,007,031.54
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,943 284.57 1,691,199.51
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 156.86 2,022,866.56
ANTHEM INC 18,926 520.55 9,851,929.30
BAXTER INTERNATIONAL 38,403 76.16 2,924,772.48
BECTON DICKINSON & CO 22,232 256.46 5,701,618.72
BOSTON SCIENTIFIC CORP 112,802 41.20 4,647,442.40
CARDINAL HEALTH 21,902 57.70 1,263,745.40
CENTENE CORP 44,550 84.41 3,760,465.50
CERNER CORP 22,894 94.68 2,167,603.92
CIGNA CORP 26,327 272.40 7,171,474.80
CVS HEALTH CORP 102,569 98.05 10,056,890.45
DAVITA INC 5,784 97.78 565,559.52
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 39.72 705,983.28
DEXCOM INC 7,647 289.08 2,210,594.76
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 48,336 101.12 4,887,736.32
HCA HEALTHCARE INC 19,440 215.55 4,190,292.00
HENRY SCHEIN INC 11,747 85.96 1,009,772.12
HOLOGIC INC 19,018 77.46 1,473,134.28
HUMANA INC 9,953 461.21 4,590,423.13
IDEXX LABORATORIES INC 6,751 398.61 2,691,016.11
INMODE LTD 5,500 26.64 146,520.00
INSULET CORP 5,311 235.21 1,249,200.31
INTUITIVE SURGICAL INC 27,694 229.16 6,346,357.04
LABORATORY CRP OF AMER 7,595 257.87 1,958,522.65
MASIMO CORP 4,147 143.50 595,094.50
MCKESSON CORP 12,089 334.96 4,049,331.44
MEDTRONIC PLC 104,586 99.08 10,362,380.88
MOLINA HEALTHCARE INC 4,545 305.08 1,386,588.60
NOVOCURE LTD 7,933 83.98 666,213.34
QUEST DIAGNOSTICS 10,005 145.39 1,454,626.95
RESMED INC 11,440 208.30 2,382,952.00
STERIS PLC 8,018 235.00 1,884,230.00
STRYKER CORP 26,295 236.50 6,218,767.50
TELADOC HEALTH INC 11,375 35.77 406,883.75
TELEFLEX INC 3,934 290.09 1,141,214.06
THE COOPER COS INC 4,134 352.17 1,455,870.78
UNITEDHEALTH GROUP INC 73,563 507.11 37,304,532.93
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 6,102 124.96 762,505.92
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 172.00 1,935,860.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 16,281 119.83 1,950,952.23
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10X GENOMICS INC-CLASS A 5,655 52.99 299,658.45
ABBVIE INC 137,691 150.00 20,653,650.00
AGILENT TECHNOLOGIES 23,785 130.55 3,105,131.75
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 127.77 1,232,086.11
AMGEN 44,045 255.26 11,242,926.70
AVANTOR INC 42,980 32.98 1,417,480.40
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 547.25 1,014,054.25
BIO-TECHNE CORP 3,245 386.56 1,254,387.20
BIOGEN INC 11,860 206.20 2,445,532.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 80.97 1,196,979.51
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 172,791 76.14 13,156,306.74
CATALENT INC 13,739 105.37 1,447,678.43
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 244.41 1,027,499.64
DANAHER CORP 50,501 266.49 13,458,011.49
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 23.87 860,776.07
EXACT SCIENCES CORP 14,756 53.83 794,315.48
GILEAD SCIENCES INC 97,060 64.80 6,289,488.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 94.84 1,700,101.84
ILLUMINA INC 11,258 258.06 2,905,239.48
INCYTE CORP 15,212 77.19 1,174,214.28
IQVIA HOLDINGS INC 15,126 220.50 3,335,283.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 150.91 750,173.61
JOHNSON & JOHNSON 205,370 181.09 37,190,453.30
LILLY (ELI) & CO 63,296 323.48 20,474,990.08
MERCK & CO 197,066 93.08 18,342,903.28
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,808 1,326.52 2,398,348.16
MODERNA INC 27,309 147.66 4,032,446.94
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 93.10 788,929.40
NOVAVAX INC 5,754 55.29 318,138.66
PERKINELMER INC 9,372 156.18 1,463,718.96
PFIZER 437,000 53.91 23,558,670.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,116 692.80 5,622,764.80
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 26,128 41.27 1,078,302.56
SEAGEN INC 10,071 141.39 1,423,938.69
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 9.04 726,825.04
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 30,643 572.35 17,538,521.05
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 20,030 273.73 5,482,811.90
VIATRIS INC 90,748 12.25 1,111,663.00
WATERS CORP 4,749 335.06 1,591,199.94
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,767 321.21 1,852,418.07
ZOETIS INC 36,750 172.10 6,324,675.00
BANK OF AMERICA CORP 576,261 37.02 21,333,182.22
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CITIGROUP 155,162 53.62 8,319,786.44
CITIZENS FINANCIAL GROUP 32,251 40.87 1,318,098.37
FIFTH THIRD BANCORP 52,803 39.11 2,065,125.33
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 950 693.83 659,138.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA 13,787 157.41 2,170,211.67
HUNTINGTON BANCSHARES INC 114,112 13.93 1,589,580.16
JPMORGAN CHASE & CO 231,226 131.27 30,353,037.02
KEY CORP 71,472 19.82 1,416,575.04
M & T BANK CORP 14,037 180.80 2,537,889.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 32,936 175.05 5,765,446.80
REGIONS FINL CORP 70,814 21.88 1,549,410.32
SIGNATURE BANK 4,686 211.49 991,042.14
SVB FINANCIAL GROUP 4,545 492.02 2,236,230.90
TRUIST FINANCIAL CORP 103,413 49.13 5,080,680.69
US BANCORP 109,092 52.50 5,727,330.00
WEBSTER FINANCIAL CORP 14,273 48.76 695,951.48
WELLS FARGO & CO 311,895 45.89 14,312,861.55
ALLY FINANCIAL INC 27,761 43.16 1,198,164.76
AMERICAN EXPRESS 51,483 169.60 8,731,516.80
AMERIPRISE FINANCIAL INC 8,702 278.49 2,423,419.98
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 26,880 60.32 1,621,401.60
BANK NEW YORK CO 61,254 46.48 2,847,085.92
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 101,985 319.11 32,544,433.35
BLACKROCK INC 11,820 666.53 7,878,384.60
BLACKSTONE INC 54,507 121.04 6,597,527.28
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 33,256 126.46 4,205,553.76
CARLYLE GROUP INC/THE 12,595 39.60 498,762.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 111.85 992,668.75
CME GROUP INC 27,828 199.93 5,563,652.04
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 2,868 75.32 216,017.76
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 23,403 112.20 2,625,816.60
EQUITABLE HOLDINGS INC 27,355 30.89 844,995.95
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 388.01 1,221,455.48
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 27.55 718,228.50
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 36.18 156,152.88
GOLDMAN SACHS GROUP INC 26,636 328.58 8,752,056.88
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 44,703 102.70 4,590,998.10
INVESCO LTD 26,420 19.54 516,246.80
KKR & CO INC 39,913 56.04 2,236,724.52
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 287.89 923,263.23
MOODY'S CORP 13,365 307.49 4,109,603.85
MORGAN STANLEY 106,388 86.45 9,197,242.60
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MSCI INC 6,518 448.17 2,921,172.06
NASDAQ INC 9,657 155.64 1,503,015.48
NORTHERN TRUST CORP 15,902 112.60 1,790,565.20
PRICE T ROWE GROUP INC 17,907 129.89 2,325,940.23
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 99.19 1,536,056.34
ROBINHOOD MARKETS INC - A 13,050 10.38 135,459.00
S&P GLOBAL INC 27,736 360.64 10,002,711.04
SCHWAB (CHARLES) CORP 112,432 70.59 7,936,574.88
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 58.45 558,197.50
SOFI TECHNOLOGIES INC 38,996 7.55 294,419.80
STATE STREET CORP 27,998 73.04 2,044,973.92
SYNCHRONY FINANCIAL 45,369 36.14 1,639,635.66
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 68.90 624,302.90
UPSTART HOLDINGS INC 3,148 50.33 158,438.84
AFLAC 50,591 60.41 3,056,202.31
ALLEGHANY CORP 906 834.00 755,604.00
ALLSTATE CORP 23,095 136.89 3,161,474.55
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 138.23 873,475.37
AMERICAN INT'L GROUP 65,898 59.00 3,887,982.00
AON PLC 17,508 281.68 4,931,653.44
ARCH CAPITAL GROUP LTD 29,726 47.46 1,410,795.96
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 165.64 2,709,704.76
ASSURANT INC 4,726 181.41 857,343.66
BROWN & BROWN INC 19,873 59.95 1,191,386.35
CHUBB LTD 33,670 210.89 7,100,666.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 128.42 1,642,620.22
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 167.20 362,155.20
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 284.79 936,389.52
FNF GROUP 20,461 42.29 865,295.69
GLOBE LIFE INC 8,106 98.10 795,198.60
HARTFORD FINANCIAL SVCS 27,721 72.70 2,015,316.70
LINCOLN NATIONAL CORP 13,484 58.32 786,386.88
LOEWS CORP 16,741 65.93 1,103,734.13
MARKEL CORP 1,156 1,403.91 1,622,919.96
MARSH & MCLENNAN COS 39,216 161.19 6,321,227.04
METLIFE INC 57,127 67.72 3,868,640.44
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 20,719 72.94 1,511,243.86
PROGRESSIVE CORP 45,110 120.34 5,428,537.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 29,511 106.27 3,136,133.97
TRAVELERS COS INC/THE 19,772 177.83 3,516,054.76
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,061 214.84 2,161,505.24
WR BERKLEY CORP 17,572 70.80 1,244,097.60
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CBRE GROUP INC-A 25,382 84.05 2,133,357.10
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.65 458,955.00
WEYERHAEUSER CO 58,295 40.34 2,351,620.30
ZILLOW GROUP INC-A 5,497 41.04 225,596.88
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 41.29 554,400.83
ACCENTURE PLC-CL A 49,381 304.15 15,019,231.15
ADOBE INC 37,107 428.22 15,889,959.54
AFFIRM HOLDINGS INC 12,816 30.35 388,965.60
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 102.73 1,404,627.29
ANSYS INC 6,794 264.62 1,797,828.28
ASANA INC - CL A 4,986 22.80 113,680.80
AUTODESK INC 17,467 211.38 3,692,174.46
AUTOMATIC DATA PROCESS 32,782 224.66 7,364,804.12
AVALARA INC 6,847 86.17 590,005.99
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 33.96 475,304.16
BILL.COM HOLDINGS INC 5,794 125.30 725,988.20
BLACK KNIGHT INC 11,543 68.68 792,773.24
BLOCK INC 39,674 90.52 3,591,290.48
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 146.80 1,430,125.60
CADENCE DESIGN SYSTEMS 21,922 156.24 3,425,093.28
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 57.92 617,890.56
CHECK POINT SOFTWARE TECH 8,124 126.18 1,025,086.32
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 100.95 1,054,321.80
CLOUDFLARE INC - CLASS A 20,283 58.91 1,194,871.53
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 40,421 74.73 3,020,661.33
COUPA SOFTWARE INC 6,059 72.58 439,762.22
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 14,479 166.82 2,415,386.78
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 146.16 453,096.00
DATADOG INC - CLASS A 17,059 98.07 1,672,976.13
DOCUSIGN INC 14,969 86.24 1,290,926.56
DROPBOX INC-CLASS A 28,845 21.13 609,494.85
DYNATRACE INC 14,790 38.19 564,830.10
EPAM SYSTEMS INC 4,403 340.35 1,498,561.05
FAIR ISAAC CORP 2,125 410.92 873,205.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 48,175 105.16 5,066,083.00
FISERV INC 46,421 101.37 4,705,696.77
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 6,002 249.48 1,497,378.96
FORTINET INC 10,645 297.87 3,170,826.15
GARTNER INC 6,340 266.59 1,690,180.60
GLOBAL PAYMENTS INC 22,567 132.25 2,984,485.75
GODADDY INC - CLASS A 13,798 75.20 1,037,609.60
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 6,318 82.58 521,740.44
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HUBSPOT INC 3,646 352.44 1,284,996.24
INTL BUSINESS MACHINES CORP 69,612 139.27 9,694,863.24
INTUIT INC 21,247 422.48 8,976,432.56
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 188.09 1,183,274.19
MASTERCARD INC-CLASS A 68,686 357.78 24,574,477.08
MICROSOFT CORP 558,777 273.24 152,680,227.48
MONGODB INC 4,623 250.06 1,156,027.38
NORTONLIFELOCK INC 43,549 25.08 1,092,208.92
OKTA INC 11,505 86.06 990,120.30
ORACLE CORP 128,255 72.78 9,334,398.90
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 125,244 8.85 1,108,409.40
PALO ALTO NETWORKS INC 7,648 506.80 3,876,006.40
PAYCHEX INC 25,433 124.08 3,155,726.64
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 294.28 1,246,275.80
PAYPAL HOLDINGS INC 88,224 85.21 7,517,567.04
PTC INC 8,304 118.65 985,269.60
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 65.84 420,915.12
SALESFORCE INC 76,228 165.10 12,585,242.80
SERVICENOW INC 15,383 476.29 7,326,769.07
SNOWFLAKE INC-CLASS A 16,606 129.91 2,157,285.46
SPLUNK INC 13,355 108.50 1,449,017.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 64.76 1,252,134.60
SYNOPSYS INC 12,038 322.96 3,887,792.48
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 33,090 52.49 1,736,894.10
TWILIO INC - A 12,842 108.37 1,391,687.54
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 362.48 1,210,320.72
UNITY SOFTWARE INC 4,329 41.32 178,874.28
VERISIGN INC 7,790 176.32 1,373,532.80
VISA INC-CLASS A SHARES 130,637 212.88 27,810,004.56
VMWARE INC-CLASS A 16,717 129.26 2,160,839.42
WESTERN UNION CO 29,297 17.99 527,053.03
WIX.COM LTD 5,010 66.81 334,718.10
WORKDAY INC-CLASS A 14,681 158.79 2,331,195.99
ZENDESK INC 8,890 99.03 880,376.70
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,028 110.42 1,880,231.76
ZSCALER INC 6,234 160.00 997,440.00
AMPHENOL CORPORATION 45,988 71.33 3,280,324.04
APPLE INC 1,284,469 149.64 192,207,941.16
ARISTA NETWORKS INC 18,880 105.87 1,998,825.60
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 121.33 740,113.00
CDW CORP/DE 10,882 171.10 1,861,910.20
CISCO SYSTEMS 328,253 45.62 14,974,901.86
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COGNEX CORP 14,352 49.30 707,553.60
CORNING 64,989 35.65 2,316,857.85
DELL TECHNOLOGIES -C 22,481 49.58 1,114,607.98
F5 INC 4,150 167.29 694,253.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 98,742 15.79 1,559,136.18
HP INC 92,346 38.75 3,578,407.50
IPG PHOTONICS CORP 3,207 102.50 328,717.50
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 31.22 790,521.62
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 14,989 145.23 2,176,852.47
MOTOROLA SOLUTIONS INC 12,961 223.01 2,890,432.61
NETAPP INC 18,303 73.05 1,337,034.15
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 15,060 88.17 1,327,840.20
TE CONNECTIVITY LTD 26,068 129.49 3,375,545.32
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 398.21 1,552,620.79
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 69.23 1,466,014.48
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 62.25 1,605,427.50
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,162 343.53 1,429,771.86
AT&T INC 555,579 21.29 11,828,276.91
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 25.02 388,210.32
LIBERTY GLOBAL PLC-C 27,487 26.08 716,860.96
LUMEN TECHNOLOGIES INC 73,769 12.50 922,112.50
T-MOBILE US INC 49,657 134.11 6,659,500.27
VERIZON COMMUNICATIONS 322,452 51.40 16,574,032.80
AES CORP 54,375 22.43 1,219,631.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 63.78 1,325,220.84
AMEREN CORPORATION 20,898 96.55 2,017,701.90
AMERICAN ELECTRIC POWER 38,104 103.57 3,946,431.28
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,174 151.76 2,151,046.24
ATMOS ENERGY CORP 9,688 117.64 1,139,696.32
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 32.42 1,561,412.04
CMS ENERGY CORP 23,697 71.47 1,693,624.59
CONSOLIDATED EDISON INC 27,507 100.58 2,766,654.06
CONSTELLATION ENERGY 25,732 66.60 1,713,751.20
DOMINION ENERGY INC 62,375 85.16 5,311,855.00
DTE ENERGY COMPANY 14,651 134.30 1,967,629.30
DUKE ENERGY CORP 59,845 114.40 6,846,268.00
EDISON INTL 28,027 70.06 1,963,571.62
ENTERGY CORP 15,166 121.08 1,836,299.28
ESSENTIAL UTILITIES INC 17,002 46.41 789,062.82
EVERGY INC 18,475 70.57 1,303,780.75
EVERSOURCE ENERGY 26,753 93.30 2,496,054.90
EXELON CORP 77,196 49.85 3,848,220.60
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FIRSTENERGY CORP 41,156 43.43 1,787,405.08
NEXTERA ENERGY INC 152,538 77.43 11,811,017.34
NISOURCE INC 28,687 31.76 911,099.12
NRG ENERGY INC 19,068 46.45 885,708.60
PG&E CORP 118,132 12.35 1,458,930.20
PPL CORPORATION 58,459 30.36 1,774,815.24
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 39,468 69.04 2,724,870.72
SEMPRA ENERGY 24,535 166.65 4,088,757.75
SOUTHERN CO 84,113 76.07 6,398,475.91
UGI CORP 18,019 42.76 770,492.44
VISTRA CORP 37,797 26.31 994,439.07
WEC ENERGY GROUP INC 24,561 106.53 2,616,483.33
XCEL ENERGY INC 43,741 76.34 3,339,187.94
ADVANCED MICRO DEVICES 127,867 102.26 13,075,679.42
ANALOG DEVICES 41,625 167.55 6,974,268.75
APPLIED MATERIALS 71,368 119.48 8,527,048.64
BROADCOM INC 32,460 583.28 18,933,268.80
ENPHASE ENERGY INC 10,113 188.95 1,910,851.35
ENTEGRIS INC 10,491 112.86 1,184,014.26
INTEL CORP 318,822 44.55 14,203,520.10
KLA CORP 12,119 371.27 4,499,421.13
LAM RESEARCH CORP 10,992 531.02 5,836,971.84
MARVELL TECHNOLOGY INC 63,360 60.82 3,853,555.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 42,031 72.79 3,059,436.49
MICRON TECHNOLOGY 87,336 73.32 6,403,475.52
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 455.85 1,609,606.35
NVIDIA CORP 196,119 188.11 36,891,945.09
NXP SEMICONDUCTORS NV 20,848 195.93 4,084,748.64
ON SEMICONDUCTOR CORP 31,766 61.14 1,942,173.24
QORVO INC 8,556 112.19 959,897.64
QUALCOMM 87,800 139.76 12,270,928.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 13,372 108.71 1,453,670.12
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 3,750 280.36 1,051,350.00
TERADYNE INC 12,318 109.40 1,347,589.20
TEXAS INSTRUMENTS 71,796 177.97 12,777,534.12
25,007,719 2,826,337,064.59
アメリカドル 小計
(359,001,333,944)
カナダドル CAMECO CORP 26,880 32.11 863,116.80
CANADIAN NATURAL RESOURCES 93,194 84.99 7,920,558.06
CENOVUS ENERGY INC 96,666 28.80 2,783,980.80
ENBRIDGE 156,497 58.78 9,198,893.66
IMPERIAL OIL 16,573 71.05 1,177,511.65
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KEYERA CORP 18,607 33.72 627,428.04
PARKLAND CORP 14,075 36.60 515,145.00
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 51.27 2,341,295.82
SUNCOR ENERGY 116,208 51.66 6,003,305.28
TC ENERGY CORP 77,328 73.13 5,654,996.64
TOURMALINE OIL CORP 22,173 77.86 1,726,389.78
AGNICO EAGLE MINES 36,354 68.75 2,499,337.50
BARRICK GOLD CORP 139,009 26.18 3,639,255.62
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 60.48 794,646.72
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,000 36.34 1,562,620.00
FRANCO-NEVADA CORP 15,363 181.16 2,783,161.08
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 9.95 515,877.65
KINROSS GOLD CORP 108,451 5.79 627,931.29
LUNDIN MINING CORP 62,243 11.05 687,785.15
NUTRIEN LTD 44,786 121.57 5,444,634.02
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 28.89 531,893.79
TECK RESOURCES LTD-CL B 34,747 54.99 1,910,737.53
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 115.62 901,836.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 34,238 53.97 1,847,824.86
BALLARD POWER SYSTEMS INC 19,724 9.96 196,451.04
CAE INC 25,999 31.73 824,948.27
TOROMONT INDUSTRIES LTD 5,585 110.52 617,254.20
WSP GLOBAL INC 8,602 138.30 1,189,656.60
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 39.06 527,505.30
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 76.31 781,795.95
THOMSON REUTERS CORP 13,293 125.59 1,669,467.87
AIR CANADA 13,805 22.25 307,161.25
CANADIAN NATL RAILWAY CO 55,489 145.11 8,052,008.79
CP RAILWAY LIMITED 73,737 90.63 6,682,784.31
TFI INTERNATIONAL INC 5,837 103.46 603,896.02
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 81.38 1,894,689.16
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 39.30 671,204.70
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 65.05 1,500,898.65
QUEBECOR INC -CL B 15,200 28.93 439,736.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 35.98 1,274,483.56
CANADIAN TIRE CORP -CL A 3,579 170.37 609,754.23
DOLLARAMA INC 22,000 71.41 1,571,020.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 67,467 57.03 3,847,643.01
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 40.97 624,915.41
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 116.07 1,498,811.91
METRO INC 18,840 69.87 1,316,350.80
WESTON (GEORGE) LTD 5,226 154.60 807,939.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SAPUTO INC 20,898 25.39 530,600.22
BAUSCH HEALTH COS INC 20,800 12.56 261,248.00
CANOPY GROWTH CORP 20,989 6.15 129,082.35
BANK MONTREAL 51,389 136.52 7,015,626.28
BANK NOVA SCOTIA 96,500 85.30 8,231,450.00
CANADIAN IMPERIAL BANK 68,988 69.18 4,772,589.84
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 97.10 2,649,761.90
ROYAL BANK OF CANADA 110,677 130.95 14,493,153.15
TORONTO-DOMINION BANK 141,487 95.99 13,581,337.13
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 110,505 64.29 7,104,366.45
IGM FINANCIAL INC 7,685 38.28 294,181.80
ONEX CORP 6,603 75.29 497,139.87
TMX GROUP LTD 4,685 137.81 645,639.85
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 696.00 1,484,568.00
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 34.47 819,972.36
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 64.79 654,314.21
INTACT FINANCIAL CORP 13,312 180.22 2,399,088.64
MANULIFE FINANCIAL CORP 147,886 23.16 3,425,039.76
POWER CORP OF CANADA 43,577 36.73 1,600,583.21
SUN LIFE FINANCIAL INC 45,702 63.38 2,896,592.76
FIRSTSERVICE CORP 2,690 160.03 430,480.70
BLACKBERRY LIMITED 39,400 8.34 328,596.00
CGI INC - CL A 16,178 108.54 1,755,960.12
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,527 1,969.07 3,006,769.89
LIGHTSPEED COMMERCE INC 8,296 32.96 273,436.16
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 65.39 281,242.39
OPEN TEXT CORP 20,463 50.44 1,032,153.72
SHOPIFY INC - CLASS A 8,756 469.32 4,109,365.92
BCE INC 6,203 68.82 426,890.46
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 26,167 65.63 1,717,340.21
TELUS CORP 32,908 31.49 1,036,272.92
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 18.47 957,078.46
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 30.47 743,315.65
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 47.98 541,934.10
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 39.86 411,514.64
EMERA INC 18,723 63.32 1,185,540.36
FORTIS INC 36,823 63.79 2,348,939.17
HYDRO ONE LTD 23,269 35.32 821,861.08
NORTHLAND POWER INC 17,854 38.83 693,270.82
3,134,792 195,658,837.92
カナダドル 小計
(19,540,448,143)
ユーロ ENI 197,669 14.19 2,805,318.44
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GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 27,945 12.16 339,811.20
NESTE OIL OYJ 32,126 43.53 1,398,444.78
OMV AG 12,549 53.86 675,889.14
REPSOL SA 111,112 14.99 1,665,568.88
TENARIS SA 40,648 16.03 651,587.44
TOTALENERGIES SE 194,564 54.88 10,677,672.32
AIR LIQUIDE 36,913 165.66 6,115,007.58
AKZO NOBEL 15,301 82.46 1,261,720.46
ARCELORMITTAL 55,231 30.44 1,681,507.79
ARKEMA 4,369 113.30 495,007.70
BASF SE 71,168 51.11 3,637,396.48
COVESTRO AG 14,454 42.18 609,669.72
CRH PLC 59,653 38.74 2,311,255.48
EVONIK INDUSTRIES AG 16,037 24.97 400,443.89
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 28.30 163,064.60
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 54.20 706,822.20
KONINKLIJKE DSM NV 13,707 141.90 1,945,023.30
LANXESS 7,293 38.21 278,665.53
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 38.28 746,613.12
SOLVAY SA 5,356 91.48 489,966.88
STORA ENSO OYJ R 42,169 18.78 792,144.66
SYMRISE AG 9,776 104.25 1,019,148.00
UMICORE 17,605 42.16 742,226.80
UPM KYMMENE OYJ 42,324 33.57 1,420,816.68
VOESTALPINE AG 7,152 27.90 199,540.80
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 21,143 26.60 562,403.80
AIRBUS SE 45,872 111.86 5,131,241.92
ALSTOM 24,388 26.01 634,331.88
BOUYGUES ORD 16,606 32.76 544,012.56
BRENNTAG SE 12,514 73.18 915,774.52
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 13.90 1,126,261.40
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 33,388 29.05 969,921.40
DASSAULT AVIATION SA 2,130 158.00 336,540.00
EIFFAGE 5,924 94.62 560,528.88
FERROVIAL SA 33,914 24.21 821,057.94
FERROVIAL SA-RTS 33,914 0.27 9,183.91
GEA GROUP AG 13,382 37.77 505,438.14
IMCD NV 4,641 140.20 650,668.20
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 76.24 945,223.52
KION GROUP AG 5,887 45.34 266,916.58
KNORR-BREMSE AG 5,022 64.30 322,914.60
KONE OYJ-B 26,311 47.96 1,261,875.56
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LEGRAND SA 21,768 82.18 1,788,894.24
MTU AERO ENGINES AG 3,962 189.00 748,818.00
PRYSMIAN SPA 21,155 30.40 643,112.00
RATIONAL AG 483 589.50 284,728.50
SAFRAN SA 26,190 99.54 2,606,952.60
SAINT-GOBAIN 40,093 55.16 2,211,529.88
SCHNEIDER ELECTRIC SE 41,726 127.80 5,332,582.80
SIEMENS 59,486 121.86 7,248,963.96
SIEMENS ENERGY AG 26,851 17.62 473,114.62
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 17.94 402,483.90
THALES SA 7,437 117.65 874,963.05
VINCI S.A. 41,084 92.73 3,809,719.32
WARTSILA OYJ 41,917 7.90 331,228.13
BUREAU VERITAS SA 25,073 26.90 674,463.70
RANDSTAD NV 7,558 52.56 397,248.48
TELEPERFORMANCE 4,734 311.20 1,473,220.80
WOLTERS KLUWER 20,839 93.16 1,941,361.24
ADP 2,382 139.00 331,098.00
AENA SME SA 5,508 142.75 786,267.00
ATLANTIA SPA 35,937 22.62 812,894.94
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 45,343 6.88 312,005.18
DEUTSCHE POST AG-REG 78,714 38.10 2,999,003.40
GETLINK 29,362 18.45 541,875.71
INPOST SA 12,480 6.34 79,223.04
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 26,107 80.77 2,108,662.39
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 73.75 368,086.25
CONTINENTAL AG 8,168 70.40 575,027.20
FAURECIA 10,948 25.37 277,750.76
FERRARI NV 10,170 187.20 1,903,824.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 66,777 66.02 4,408,617.54
MICHELIN 13,839 120.30 1,664,831.70
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 73.42 862,317.90
RENAULT SA 17,362 25.18 437,261.97
STELLANTIS NV 159,744 13.74 2,196,160.51
VALEO SA 21,538 19.87 428,067.75
VOLKSWAGEN AG-PFD 14,282 152.24 2,174,291.68
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 197.10 489,990.60
ADIDAS AG 14,703 179.96 2,645,951.88
ESSILORLUXOTTICA 22,072 152.70 3,370,394.40
HERMES INTERNATIONAL 2,539 1,092.00 2,772,588.00
KERING 5,855 489.00 2,863,095.00
LVMH 21,584 593.40 12,807,945.60
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MONCLER SPA 14,361 43.09 618,815.49
PUMA SE 9,220 66.56 613,683.20
SEB SA 2,282 100.90 230,253.80
ACCOR 14,436 30.68 442,896.48
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,048 112.65 1,469,857.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 35.01 283,861.08
SODEXO 6,027 71.82 432,859.14
BOLLORE SE 83,646 5.00 418,648.23
PUBLICIS GROUPE 17,077 51.76 883,905.52
SCOUT24 SE 7,492 57.86 433,487.12
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 48.43 342,448.53
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 61,243 20.86 1,277,528.98
VIVENDI SE 61,243 11.03 675,510.29
DELIVERY HERO SE 13,414 34.13 457,819.82
INDITEX 87,326 22.29 1,946,496.54
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 20.13 313,464.36
PROSUS 72,497 45.87 3,325,437.39
ZALANDO SE 17,664 37.48 662,046.72
CARREFOUR 52,544 19.10 1,003,853.12
COLRUYT SA 5,424 30.40 164,889.60
HELLOFRESH SE 13,805 34.81 480,552.05
JERONIMO MARTINS 24,901 19.33 481,336.33
KESKO OYJ-B SHS 20,083 23.05 462,913.15
KONINKLIJKE AHOLD NV 79,170 25.74 2,038,231.65
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 68,711 52.87 3,632,750.57
DANONE (GROUPE) 51,543 54.76 2,822,494.68
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 9.89 485,371.53
HEINEKEN HOLDING NV 9,251 72.80 673,472.80
HEINEKEN NV 20,157 92.68 1,868,150.76
JDE PEET'S BV 7,000 27.38 191,660.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 97.90 1,277,595.00
PERNOD-RICARD 15,976 183.45 2,930,797.20
REMY COINTREAU 1,382 170.10 235,078.20
BEIERSDORF AG 7,430 95.32 708,227.60
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 60.70 532,946.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 61.66 890,308.74
LOREAL 19,839 324.80 6,443,707.20
AMPLIFON SPA 11,650 32.37 377,110.50
BIOMERIEUX 3,044 98.14 298,738.16
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 125.00 428,750.00
DIASORIN SPA 2,070 121.45 251,401.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 14,472 56.58 818,825.76
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FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 32.51 1,095,229.39
KONINKLIJKE PHILIPS 71,755 23.68 1,699,517.17
ORPEA 4,336 26.68 115,684.48
SARTORIUS AG-VORZUG 1,824 362.90 661,929.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 56.28 1,213,790.76
ARGENX SE 3,428 300.30 1,029,428.40
BAYER 76,002 66.58 5,060,213.16
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 87.78 897,111.60
GRIFOLS SA 27,685 19.85 549,547.25
IPSEN 3,532 95.40 336,952.80
MERCK KGAA 10,555 178.20 1,880,901.00
ORION OYJ-CLASS B 9,854 37.76 372,087.04
QIAGEN N.V. 17,038 44.05 750,523.90
RECORDATI SPA 9,859 42.09 414,965.31
SANOFI 88,048 102.38 9,014,354.24
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,939 321.50 623,388.50
UCB (GROUPE) 9,389 82.82 777,596.98
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 10.74 428,951.14
BANCO BILBAO VIZCAYA 534,866 5.04 2,696,259.50
BANCO SANTANDER SA 1,339,491 3.04 4,072,052.64
BNP PARIBAS 86,730 53.55 4,644,391.50
CAIXABANK 330,447 3.36 1,111,623.70
COMMERZBANK AG 81,889 8.08 661,663.12
CREDIT AGRICOLE SA 89,515 11.25 1,007,401.81
ERSTE GROUP BANK AG 23,905 29.11 695,874.55
FINECOBANK SPA 53,120 13.06 694,012.80
ING GROEP NV-CVA 301,618 10.19 3,073,487.42
INTESA SANPAOLO 1,251,055 2.04 2,560,909.58
KBC GROEP NV 18,608 58.28 1,084,474.24
MEDIOBANCA 53,990 9.52 514,416.72
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 12.33 154,001.70
SOCIETE GENERALE 63,329 24.88 1,575,625.52
UNICREDIT SPA 168,352 10.81 1,821,231.93
AMUNDI SA 4,626 53.50 247,491.00
DEUTSCHE BANK NAMEN 160,613 10.39 1,669,090.29
DEUTSCHE BOERSE 14,999 163.75 2,456,086.25
EURAZEO SA 3,357 72.70 244,053.90
EURONEXT NV 6,480 79.36 514,252.80
EXOR NV 7,825 70.00 547,750.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 86.92 740,123.80
SOFINA 1,238 221.40 274,093.20
WENDEL 2,023 95.50 193,196.50
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AEGON 114,647 5.07 581,948.17
AGEAS 11,086 46.62 516,829.32
ALLIANZ SE-REG 32,037 200.20 6,413,807.40
ASSICURAZIONI GENERALI 85,637 17.08 1,462,679.96
AXA SA 148,584 24.27 3,606,133.68
CNP ASSURANCES 16,287 20.92 340,724.04
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,333 143.80 623,085.40
MUENCHENER RUECKVERSICH. 10,795 228.30 2,464,498.50
NN GROUP NV 22,611 46.94 1,061,360.34
POSTE ITALIANE SPA 46,035 9.93 457,219.62
SAMPO OYJ-A SHS 38,655 43.08 1,665,257.40
AROUNDTOWN SA 64,068 4.32 277,350.37
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 94.24 497,116.00
VONOVIA SE 59,080 35.57 2,101,475.60
ADYEN NV 1,566 1,517.20 2,375,935.20
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 35,584 60.34 2,147,138.56
BECHTLE AG 7,659 41.69 319,303.71
CAPGEMINI SA 12,715 186.60 2,372,619.00
DASSAULT SYSTEMES SA 52,767 39.42 2,080,338.97
EDENRED 18,664 46.18 861,903.52
NEMETSCHEK SE 5,455 67.66 369,085.30
NEXI SPA 31,458 9.70 305,142.60
SAP SE 81,213 93.99 7,633,209.87
WORLDLINE SA 20,332 39.85 810,230.20
NOKIA OYJ 427,600 4.81 2,059,321.60
CELLNEX TELECOM SA 41,435 43.29 1,793,721.15
DEUTSCHE TELEKOM 258,113 19.08 4,924,796.04
ELISA A 10,227 54.04 552,667.08
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 10.43 316,963.12
KPN (KON.) 282,927 3.37 955,727.40
ORANGE 153,815 11.70 1,800,250.76
PROXIMUS 13,141 16.45 216,169.45
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.28 239,055.58
TELEFONICA 417,939 4.94 2,067,544.23
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.89 286,174.78
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 30.88 293,761.44
E.ON SE 170,377 9.65 1,644,138.05
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 22.75 488,351.50
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 8.44 333,794.36
ELIA GROUP SA/NV 2,925 153.40 448,695.00
ENAGAS 15,690 21.72 340,786.80
ENDESA 25,972 20.86 541,775.92
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ENEL 617,915 6.18 3,822,422.19
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 4.71 1,065,102.65
ENGIE 141,564 12.70 1,797,862.80
FORTUM OYJ 32,550 17.55 571,252.50
IBERDROLA SA 449,446 11.30 5,080,987.03
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,010 28.38 284,083.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA 30,678 19.42 595,766.76
RWE STAMM 49,680 40.46 2,010,052.80
SNAM SPA 147,559 5.47 808,033.08
TERNA SPA 102,810 8.02 824,741.82
UNIPER SE 7,335 24.22 177,653.70
VEOLIA ENVIRONNEMENT 51,027 26.56 1,355,277.12
VERBUND AG 6,430 90.35 580,950.50
ASM INTERNATIONAL NV 3,483 286.80 998,924.40
ASML HOLDING NV 32,248 541.30 17,455,842.40
INFINEON TECHNOLOGIES 101,861 29.00 2,954,478.30
STMICROELECTRONICS 55,076 37.27 2,052,957.90
14,462,263 345,843,642.22
ユーロ 小計
(47,135,029,998)
イギリスポンド BP PLC 1,555,608 4.30 6,699,225.85
SHELL PLC-NEW 598,230 23.80 14,237,874.00
ANGLO AMERICAN PLC 102,156 38.03 3,884,992.68
ANTOFAGASTA PLC 35,856 14.70 527,083.20
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 68.82 751,789.68
GLENCORE PLC 767,331 5.26 4,037,695.72
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 21.13 355,998.24
MONDI PLC 36,710 15.60 572,859.55
RIO TINTO PLC REG 87,100 57.02 4,966,442.00
ASHTEAD GROUP PLC 34,104 41.20 1,405,084.80
BAE SYSTEMS PLC 260,104 7.66 1,994,477.47
BUNZL PLC 24,880 28.58 711,070.40
DCC PLC 6,622 56.16 371,891.52
FERGUSON PLC 17,761 95.44 1,695,109.84
MELROSE INDUSTRIES PLC 319,777 1.29 412,512.33
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 0.86 552,668.51
SMITHS GROUP PLC 26,476 15.54 411,569.42
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 105.65 582,554.10
EXPERIAN PLC 74,115 26.95 1,997,399.25
INTERTEK GROUP PLC 13,890 46.75 649,357.50
RELX PLC 149,517 22.83 3,413,473.11
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 5.09 715,324.16
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 5.03 368,645.27
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 7,688 42.35 325,586.80
BURBERRY GROUP PLC 29,776 16.70 497,408.08
PERSIMMON PLC 25,686 22.37 574,595.82
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.30 343,995.46
COMPASS GROUP PLC 142,427 17.99 2,562,973.86
ENTAIN PLC 49,630 14.33 711,197.90
INTERCONTINENTAL HOTELS 12,541 49.36 619,023.76
WHITBREAD PLC 17,434 27.30 475,948.20
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 5.76 417,960.81
INFORMA PLC 110,598 5.48 606,077.04
PEARSON 66,305 7.42 492,513.54
WPP PLC 95,821 9.26 887,685.74
JD SPORTS FASHION PLC 206,825 1.19 248,086.58
KINGFISHER PLC 153,717 2.65 408,426.06
NEXT PLC 11,468 65.40 750,007.20
OCADO GROUP PLC 35,862 9.01 323,260.06
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.31 342,802.18
TESCO PLC 601,050 2.58 1,553,714.25
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 25,740 17.36 446,846.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO 168,277 35.50 5,974,674.88
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 17.55 315,287.80
DIAGEO 180,509 36.43 6,576,845.41
IMPERIAL BRANDS PLC 76,080 17.97 1,367,157.60
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 54,630 61.18 3,342,263.40
UNILEVER PLC 201,915 34.75 7,017,555.82
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 12.96 888,991.20
ASTRAZENECA 120,234 105.80 12,720,757.20
GSK PLC 388,893 17.33 6,740,293.47
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 16.88 277,825.79
BARCLAYS 1,339,545 1.70 2,282,316.77
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,583,882 5.32 8,432,587.76
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,443,807 0.45 2,462,506.09
NATWEST GROUP PLC 443,701 2.27 1,008,088.67
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 6.27 1,332,036.42
3I GROUP PLC 74,757 12.82 958,758.52
ABRDN PLC 153,430 1.96 300,952.94
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 8.52 281,833.08
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 24,732 75.58 1,869,244.56
M&G PLC 229,107 2.17 499,224.15
SCHRODERS PLC 11,794 29.36 346,271.84
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 12.67 518,838.45
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 22.38 363,786.90
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AVIVA PLC 225,378 4.40 993,691.60
LEGAL & GENERAL GROUP 460,759 2.62 1,208,110.09
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 6.46 329,568.46
PRUDENTIAL 210,968 10.30 2,172,970.40
AVEVA GROUP PLC 10,917 22.73 248,143.41
SAGE GROUP PLC 76,660 6.73 515,921.80
HALMA PLC 31,069 22.65 703,712.85
BT GROUP PLC 716,738 1.84 1,320,589.76
VODAFONE GROUP PLC 2,204,746 1.30 2,869,256.44
NATIONAL GRID PLC 286,046 11.64 3,329,575.44
SEVERN TRENT PLC 22,468 29.39 660,334.52
SSE PLC 81,663 17.52 1,431,144.07
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 10.44 611,575.20
22,408,592 146,175,901.10
イギリスポンド 小計
(23,445,152,777)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 18.50 321,863.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 805.00 462,070.00
GIVAUDAN-REG 748 3,569.00 2,669,612.00
HOLCIM LTD 40,627 48.00 1,950,096.00
SIKA AG-BR 10,926 267.00 2,917,242.00
ABB LTD 127,656 29.36 3,747,980.16
GEBERIT AG-REG 2,964 531.20 1,574,476.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,375 194.00 266,750.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 196.80 608,505.60
VAT GROUP AG 1,956 278.00 543,768.00
ADECCO GROUP AG-REG 10,450 37.15 388,217.50
SGS SA 506 2,416.00 1,222,496.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 257.50 1,178,577.50
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 41,341 103.85 4,293,262.85
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 235.10 583,753.30
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 44.56 175,477.28
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,152.00 602,560.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 99,900.00 799,200.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 9,540.00 782,280.00
NESTLE SA - REGISTERED 219,354 116.58 25,572,289.32
ALCON INC 39,333 71.64 2,817,816.12
SONOVA HOLDING AG-REG 4,007 342.00 1,370,394.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 8,540 119.70 1,022,238.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,850 73.70 136,345.00
LONZA GROUP AG-REG 5,895 572.80 3,376,656.00
NOVARTIS 170,286 87.12 14,835,316.32
ROCHE HOLDING AG-BR 2,799 375.20 1,050,184.80
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ROCHE HOLDING GENUSS 54,689 329.80 18,036,432.20
VIFOR PHARMA AG/NEW 3,360 166.20 558,432.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 6.96 1,486,147.33
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 49.26 930,866.22
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,833 1,048.00 1,920,984.00
UBS GROUP AG 271,096 17.98 4,875,661.56
BALOISE HOLDING AG - REG 3,174 166.50 528,471.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,419 555.60 1,343,996.40
SWISS RE LTD 22,836 80.36 1,835,100.96
ZURICH INSURANCE GROUP AG 11,660 441.70 5,150,222.00
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 100.10 568,467.90
TEMENOS AG - REG 5,150 95.36 491,104.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 57.06 837,983.16
SWISSCOM 2,187 574.40 1,256,212.80
1,354,054 115,089,509.08
スイスフラン 小計
(15,259,718,008)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 459.20 7,908,342.40
ローナ
BOLIDEN AB 18,479 407.70 7,533,888.30
SCA SV CELLULOSA B 43,887 180.95 7,941,352.65
ALFA LAVAL AB 27,268 253.20 6,904,257.60
ASSA ABLOY AB-B 78,158 241.60 18,882,972.80
ATLAS COPCO A 205,280 107.16 21,997,804.80
ATLAS COPCO B 127,608 93.36 11,913,482.88
EPIROC AB-A 46,999 191.95 9,021,458.05
EPIROC AB-B 28,804 168.75 4,860,675.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 89.24 3,454,658.88
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 240.00 3,360,480.00
LIFCO AB-B SHS 17,970 198.40 3,565,248.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 107,624 88.34 9,507,504.16
SANDVIK AB 87,644 201.60 17,669,030.40
SKANSKA B 25,507 170.35 4,345,117.45
SKF AB-B 24,865 174.55 4,340,185.75
VOLVO AB-A SHS 13,514 183.30 2,477,116.20
VOLVO B 111,799 173.46 19,392,654.54
SECURITAS B 29,533 106.95 3,158,554.35
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 151.74 3,227,358.06
EVOLUTION AB 14,096 1,017.40 14,341,270.40
EMBRACER GROUP AB 37,510 87.17 3,269,746.70
HENNES & MAURITZ B 55,229 132.50 7,317,842.50
SWEDISH MATCH AB 127,270 101.90 12,968,813.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 253.90 12,561,448.60
GETINGE AB-B SHS 17,796 280.00 4,982,880.00
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NORDEA BANK ABP 253,851 103.76 26,339,579.76
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 120,740 111.55 13,468,547.00
SVENSKA HANDELSBK A 110,736 98.46 10,903,066.56
SWEDBANK AB-A 72,526 151.15 10,962,304.90
EQT AB 23,207 280.50 6,509,563.50
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11,818 258.70 3,057,316.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 255.30 2,851,190.40
INVESTOR AB-A SHS 38,925 200.30 7,796,677.50
INVESTOR AB-B SHS 142,777 182.74 26,091,068.98
KINNEVIK AB - B 18,792 191.50 3,598,668.00
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 486.90 3,544,632.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 56,700 73.63 4,174,821.00
SAGAX AB-B 12,402 278.00 3,447,756.00
SINCH AB 44,150 46.84 2,068,206.75
ERICSSON (LM) B 225,508 81.40 18,356,351.20
HEXAGON AB-B SHS 153,838 120.80 18,583,630.40
TELE2 AB-B SHS 32,829 121.65 3,993,647.85
TELIA CO AB 230,643 40.61 9,366,412.23
2,955,409 402,017,584.10
スウェーデンクローナ 小計
(5,202,107,538)
ノルウェーク AKER BP ASA 6,114 389.20 2,379,568.80
ローネ
EQUINOR ASA 76,370 352.75 26,939,517.50
NORSK HYDRO 96,800 74.60 7,221,280.00
YARA INTERNATIONAL ASA 12,498 483.80 6,046,532.40
ADEVINTA ASA 19,117 72.05 1,377,379.85
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,274 166.40 1,543,193.60
SCHIBSTED ASA-CL A 7,082 189.70 1,343,455.40
MOWI ASA 31,968 243.20 7,774,617.60
ORKLA 69,804 73.54 5,133,386.16
DNB BANK ASA 71,795 193.85 13,917,460.75
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 208.80 3,878,251.20
TELENOR ASA 51,193 130.30 6,670,447.90
470,589 84,225,091.16
ノルウェークローネ 小計
(1,128,616,221)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 513.60 4,356,868.80
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 425.90 7,287,574.90
ROCKWOOL A/S-B SHS 755 1,879.00 1,418,645.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 81,654 168.06 13,722,771.24
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 219 20,160.00 4,415,040.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 434 20,300.00 8,810,200.00
DSV A/S 16,380 1,093.00 17,903,340.00
PANDORA A/S 8,163 505.60 4,127,212.80
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CARLSBERG AS-B 7,077 868.80 6,148,497.60
AMBU A/S-B 13,555 88.24 1,196,093.20
COLOPLAST-B 9,208 801.60 7,381,132.80
DEMANT A/S 8,512 282.00 2,400,384.00
GN STORE NORD A/S 9,226 256.10 2,362,778.60
GENMAB A/S 5,250 2,111.00 11,082,750.00
NOVO NORDISK A/S-B 132,369 738.60 97,767,743.40
DANSKE BANK A/S 56,132 111.45 6,255,911.40
TRYG A/S 29,772 159.50 4,748,634.00
ORSTED A/S 15,439 787.10 12,152,036.90
419,739 213,537,614.64
デンマーククローネ 小計
(3,912,009,100)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 34.00 701,386.00
ドル
SANTOS 236,159 8.24 1,945,950.16
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 25.67 328,909.71
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 146,194 30.14 4,406,287.16
BHP GROUP LTD 397,288 43.67 17,349,566.96
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 18.17 631,770.90
EVOLUTION MINING LTD 122,154 3.73 455,634.42
FORTESCUE METALS GROUP LTD 127,366 19.59 2,495,099.94
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 35.95 1,328,280.60
MINERAL RESOURCES LTD 14,409 61.29 883,127.61
NEWCREST MINING LIMITED 61,178 24.74 1,513,543.72
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 8.72 886,196.16
ORICA LTD 38,288 16.55 633,666.40
RIO TINTO LTD 28,818 113.39 3,267,673.02
SOUTH32 LTD 341,133 4.71 1,606,736.43
REECE LTD 16,814 15.23 256,077.22
BRAMBLES LTD 108,007 10.97 1,184,836.79
AURIZON HOLDINGS LTD 119,591 3.98 475,972.18
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 5.46 464,100.00
TRANSURBAN GROUP 233,493 14.39 3,359,964.27
ARISTOCRAT LEISURE LTD 46,210 34.63 1,600,252.30
CROWN RESORTS LTD 30,328 12.90 391,231.20
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 68.72 243,337.52
IDP EDUCATION LTD 17,793 23.20 412,797.60
LOTTERY CORP LTD/THE 182,013 4.80 873,662.40
REA GROUP LTD 3,586 112.74 404,285.64
SEEK LTD 28,001 24.65 690,224.65
WESFARMERS LTD 87,120 46.73 4,071,117.60
COLES GROUP LTD 108,486 17.50 1,898,505.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 7.25 796,782.25
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WOOLWORTHS GROUP LTD 99,901 34.17 3,413,617.17
TREASURY WINE ESTATES LTD 45,808 11.69 535,495.52
COCHLEAR LIMITED 4,783 218.50 1,045,085.50
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 78.41 1,274,005.68
SONIC HEALTHCARE LTD 37,251 36.51 1,360,034.01
CSL LIMITED 37,659 269.02 10,131,024.18
AUST AND NZ BANKING GROUP 225,511 25.68 5,791,122.48
COMMONWEALTH BANK OF AUST 134,082 106.63 14,297,163.66
NATIONAL AUSTRALIA BANK 253,530 31.68 8,031,830.40
WESTPAC BANKING 283,793 24.09 6,836,573.37
ASX LTD 14,549 81.56 1,186,616.44
MACQUARIE GROUP LIMITED 27,074 183.00 4,954,542.00
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 168,725 4.47 754,200.75
MEDIBANK PRIVATE LTD 232,183 3.19 740,663.77
QBE INSURANCE GROUP 111,591 12.40 1,383,728.40
SUNCORP GROUP LIMITED 94,864 12.26 1,163,032.64
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 22.84 1,013,547.84
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 41.67 575,087.67
XERO LTD 11,340 87.47 991,909.80
TELSTRA CORP 308,467 3.91 1,206,105.97
ORIGIN ENERGY LIMITED 119,082 6.84 814,520.88
5,184,277 123,056,883.94
オーストラリアドル 小計
(11,200,637,576)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.26 855,743.46
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 19.50 779,610.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 10.10 366,801.70
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.69 812,789.01
MERCURY NZ LTD 64,613 5.60 361,832.80
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.42 488,604.48
542,443 3,665,381.45
ニュージーランドドル 小計
(304,593,198)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 193,996 55.95 10,854,076.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 107,000 100.10 10,710,700.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 19.44 3,343,680.00
MTR CORP 125,000 43.00 5,375,000.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 30.10 3,612,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 40.90 7,116,600.00
SANDS CHINA LTD 198,000 14.20 2,811,600.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 12.62 2,173,164.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 19.84 2,894,656.00
WH GROUP LTD 474,801 5.92 2,810,821.92
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 30.85 8,684,275.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HANG SENG BANK 59,400 138.90 8,250,660.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 95,800 330.80 31,690,640.00
AIA GROUP LTD 933,800 79.25 74,003,650.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 164,496 52.25 8,594,916.00
ESR CAYMAN LTD 157,000 22.85 3,587,450.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 14.68 2,539,640.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 33.10 4,145,046.80
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 29.85 4,070,793.75
SINO LAND CO 315,400 11.26 3,551,404.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 108,000 96.90 10,465,200.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 46.50 1,883,250.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 19.16 1,843,192.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 119,000 37.95 4,516,050.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 52.55 3,547,125.00
CLP HOLDINGS 137,500 79.50 10,931,250.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 8.76 7,924,795.32
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 52.35 5,863,200.00
5,910,253 247,794,835.99
香港ドル 小計
(4,009,320,446)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 137,300 6.80 933,640.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 4.05 596,970.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 5.50 595,826.00
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.78 482,775.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.16 742,976.00
DBS GROUP 141,500 31.10 4,400,650.00
OCBC BANK 257,100 11.70 3,008,070.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 29.38 2,758,782.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 45,100 9.85 444,235.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 223,500 3.90 871,650.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 8.21 351,388.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.45 353,875.00
VENTURE CORP LTD 25,700 17.45 448,465.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 584,543 2.70 1,578,266.10
2,648,275 17,567,568.10
シンガポールドル 小計
(1,630,621,671)
イスラエルシェ ICL LTD 42,053 37.31 1,568,997.43
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 644.50 1,383,097.00
BANK HAPOALIM BM 98,310 31.50 3,096,765.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 108,864 33.25 3,619,728.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 19.00 1,890,500.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 110.60 1,382,831.80
AZRIELI GROUP 4,323 257.80 1,114,469.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NICE LTD 4,991 673.50 3,361,438.50
372,690 17,417,827.13
イスラエルシェケル 小計
(660,605,929)
84,871,095 492,430,194,549
合 計
(492,430,194,549)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 82,693 952,623.36
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 698,393.08
147,479 1,651,016.44
オーストラリアドル 小計
(150,275,516)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,697,850.00
HKT TRUST AND HKT LTD 205,000 2,218,100.00
425,500 3,915,950.00
香港ドル 小計
(63,360,071)
572,979 213,635,587
投資信託受益証券合計
(213,635,587)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 564,834.60
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 10,971 1,849,600.89
AMERICAN TOWER CORPORATION 35,326 9,218,672.96
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 95,067 631,244.88
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,332 2,390,032.12
BOSTON PROPERTIES 11,259 1,268,664.12
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 1,123,450.02
CROWN CASTLE INTL CORP 33,199 6,420,354.61
DIGITAL REALTY TRUST INC 22,174 3,137,842.74
DUKE REALTY CORP 27,540 1,471,186.80
EQUINIX INC 7,120 4,939,001.60
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 1,089,720.60
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 27,140 2,120,448.20
ESSEX PROPERTY TRUST 4,770 1,377,051.30
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 1,956,566.04
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,361,571.20
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 1,175,201.10
INVITATION HOMES INC 46,840 1,805,213.60
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,281,530.44
KIMCO REALTY CORP 47,897 1,137,074.78
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 929,668.88
MID-AMERICA APARTMENT COMM 8,403 1,544,639.46
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PROLOGIS INC 57,379 7,302,051.54
PUBLIC STORAGE 12,441 4,177,314.57
REALTY INCOME CORP 44,162 3,062,634.70
REGENCY CENTERS CORP 12,511 864,510.10
SBA COMMUNICATIONS CORP 8,583 2,983,107.48
SIMON PROPERTY GROUP 25,518 2,902,162.14
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,506,331.05
UDR INC 24,265 1,179,036.35
VENTAS INC 31,565 1,811,831.00
VICI PROPERTIES INC 75,321 2,325,159.27
VORNADO REALTY TRUST 11,390 404,800.60
WELLTOWER INC 32,739 2,952,075.63
WP CAREY INC 14,258 1,214,068.70
1,002,602 81,478,654.07
アメリカドル 小計
(10,349,418,639)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 4,887 238,827.69
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 352,397.50
20,377 591,225.19
カナダドル 小計
(59,045,659)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 338,408.40
GECINA SA 3,139 340,895.40
KLEPIERRE 17,225 371,371.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 690,761.85
35,781 1,741,436.65
ユーロ 小計
(237,340,401)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 417,876.46
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 46,289 358,554.59
SEGRO PLC 93,383 1,044,488.85
219,086 1,820,919.90
イギリスポンド 小計
(292,057,342)
オーストラ DEXUS 94,090 987,945.00
リアドル
GOODMAN GROUP 133,807 2,656,068.95
GPT GROUP 167,884 799,127.84
MIRVAC GROUP 266,683 594,703.09
SCENTRE GROUP 382,183 1,119,796.19
STOCKLAND 207,412 810,980.92
VICINITY CENTERS 365,149 684,654.37
1,617,208 7,653,276.36
オーストラリアドル 小計
(696,601,214)
香港ドル LINK REIT 170,500 11,994,675.00
170,500 11,994,675.00
香港ドル 小計
(194,073,841)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 772,855.36
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シンガポー
CAPITALAND INTEGRATED 340,429 755,752.38
ルドル
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 389,400.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 283,189 458,766.18
1,127,756 2,376,773.92
シンガポールドル 小計
(220,612,155)
4,193,310 12,049,149,251
投資証券合計
(12,049,149,251)
12,262,784,838
合計
(12,262,784,838)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 606銘柄 97.2 % ― ― 71.1 %
投資証券 35銘柄 ― ― 2.8 % 2.1 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.7 % ― ― 3.9 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 228銘柄 99.5 % ― ― 9.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 78銘柄 98.8 % ― ― 4.6 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
スウェーデンクロー 株式 44銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 51銘柄 93.0 % ― ― 2.2 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.2 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.8 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 28銘柄 94.0 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.5 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.5 % 0.0 %
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シンガポールドル 株式 14銘柄 88.1 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 11.9 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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2【ファンドの現況】
【外国株式インデックス・オープン】
【純資産額計算書】
(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額 3,674,634,056 円
Ⅱ 負債総額 2,747,027 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,671,887,029 円
Ⅳ 発行済口数 1,428,608,531 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5703 円
(1万口当たり純資産額) (25,703 円)
(参考)
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額 522,729,612,613 円
Ⅱ 負債総額 239,696,672 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 522,489,915,941 円
Ⅳ 発行済口数 126,034,519,157 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1456 円
(1万口当たり純資産額) (41,456 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年 6月30日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年 8月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年6月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 540 13,694,779
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 71 226,954
単位型公社債投資信託 51 220,516
合計 662 14,142,249
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2021年4月1日 至
2022年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
3,428 4,891
その他
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 -
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
その他 39 31
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
その他 818 1,958
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
8 12
その他
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
△65 △509
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
(2)【損益計算書】
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
その他営業収益 403 390
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
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営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 -
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 - 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 -
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
その他 5 33
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 - 120
110 -
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税 3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
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当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
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当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額(純額)
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
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じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3 月31日)第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務
対応報告第42号 2021年8月21日)を適用する予定であります。
(会計方針の変更)
1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号
2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
(追加情報)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針6.引当金の計上基準(2)退職給付
引当金」をご参照ください。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 - 〃
計 503 〃 681 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
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これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。)第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1)
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
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(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) - 196 - 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) - (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
- (71) - (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) - (1,485)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
は上記に含めておりません。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
投資信託 - 10 5,751 0
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当事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 - - -
未収委託者報酬 9,067 - - -
未収運用受託報酬 6,252 - - -
投資有価証券
投資信託 - 108 1,712 0
(有価証券関係)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
5,636
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度(2022年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
当事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 - △54 △54
英ポンド 277 - △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 - △1 △1
の取引 スイスフラン 139 - △2 △2
香港ドル 190 - △1 △1
ユーロ 676 - △18 △18
買建
ユーロ 21 - 0 0
合計 6,915 - △80 △80
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 - △1,333 △1,333
合計 17,197 - △1,333 △1,333
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,422 - △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 - △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 - △1
香港ドル 119 - △1
ユーロ 125 - △3
人民元 13 - △0
合計 8,057 - △71
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
転籍者受入 18 -
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
退職給付債務の期末残高 626 820
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
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簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
(5)年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
割引率 - 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 - 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
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(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
-
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
- 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2022年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
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1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
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5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年 8月30日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2022年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2022年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社愛媛銀行 21,367
す。
金融商品取引法に定める第一種金融
SMBC日興証券株式会社 10,000
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 17,495
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社きらぼし銀行 43,734
す。
きらぼしライフデザイン証券 金融商品取引法に定める第一種金融
3,000
株式会社 商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
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当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の 業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2022年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 8月31日 有価証券届出書
2021年 8月31日 有価証券報告書
2022年 2月28日 有価証券届出書
2022年 2月28日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2022年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年8月10日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている外国株式インデックス・オープンの2021年6月1日から2022年5月30日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、外国株式インデックス・オープンの2022年5月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない 。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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