DIAMパッシブ資産分散ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | DIAMパッシブ資産分散ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月5日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集(売出)内国 DIAMパッシブ資産分散ファンド
投資信託受益証券に係るファンドの
名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国 1兆円を上限とします。
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DIAMパッシブ資産分散ファンド
また、愛称として「三本の矢」という名称を用いる場合があります。
(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいます。
以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載また
は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社である アセット
マネジメントOne株式会社 (以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合
を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終
了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示
することがあります。)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
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(5)【申込手数料】
お申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜2.0%)を上限として、各販売会社が定める手数料
率を乗じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかか
りません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は販売会社にお問い合わせください。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
(7)【申込期間】
継続申込期間: 2022年8月6日 から 2023年2月7日 まで
※ただし、お申込みの取扱いは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付
は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の
事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所、ニューヨークの銀
行、ロンドンの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以下
「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いません。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
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(9)【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
ものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定
する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部について委託を
行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下 の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
お申込みの方法
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投
資約款」にしたがって分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該
契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用す
ることがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午後
3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了
したものを当日のお申込みとします。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
なお、海外休業日には、お申込みの受付を行いません。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の
振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録が行われます。
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なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者
に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割
された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関
への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載また
は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振
替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
す。
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管
理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口
座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、安定的なインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。
②当ファンドの信託金限度額は、4,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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○商品分類表
投資対象資産
単位型投信 投資対象地域
(収益の源泉)
追加型投信
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
追加型投信
財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
内 外
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
資 産 複 合 その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド ( )
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・
不動産投信 中南米 なし
オブ・ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券
(資産複合(株 中近東
式、債券、不動産 (中東)
投信)資産配分変
更型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
その他資産(投
て、主として複数の資産(株式、債券、不動産投信)を実質的な投資対
資信託証券(資
象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるもの
産複合(株式、
もしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。
債券、不動産投
(注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の
信)資産配分変
投資対象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債
更型))
券、不動産投信)資産配分変更型))に分類されます。
目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載がある
年6回(隔月)
ものをいいます。
グ ロ ー バ ル
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
(日本を含む)
を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
フ ァ ミ リ ー
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
フ ァ ン ド
のをいいます。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ
為替ヘッジなし ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
ないものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2005年12月28日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2021年6月2日 ファンドの主要投資対象に「インデックス225 マザーファンド」を追
加
2021年9月17日 ファンドの主要投資対象から「日経225インデックスファンド・マザー
ファンド」を削除
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結してお
ります。
当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
す。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金
の再投資、収益分配金・一部解約金及び償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を
定めたものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社(みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社)との間において
は、当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定し
たものです。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド
受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称: アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円( 2022年5月31日 現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
( 2022年5月31日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
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※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0%
号
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
この投資信託は、安定的なインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。
<投資対象>
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、 インデックス225 マザーファンド
受益証券 および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし
ます。
<投資態度>
①外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、インデックス225 マザーファンドおよび外
国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券を通じて主に外国債券、国内株式
および外国不動産投資信託証券に投資し、安定的なインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲ
インの獲得をめざします。
②各マザーファンドへの投資に当たっては、各資産の信託財産におけるリスク量が均等となる比率
に基づき算出された投資比率に従い、配分します。
③基本リスクウェイトは、各資産の時価およびボラティリティをもとに、みずほ第一フィナンシャ
ルテクノロジー株式会社が定期的に計測します。計測の結果、原則として、基本リスクウェイト
から信託財産におけるいずれかの資産のリスクウェイトが5%以上乖離した場合にはリバランス
を行います。
④上記規定にかかわらず、信託財産の純資産総額の水準や市場環境等によって、各資産の投資割合
を見直す場合があります。
⑤実質組入外貨建資産については、為替ヘッジは行いません。
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(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投
資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主として アセットマネジメントOne株式会社 を委託会社とし、 みずほ信託
銀行株式会社 を受託会社として締結された、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外
国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドおよびインデックス225 マザーファンドの
各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの。
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認める場合、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
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投資態度 ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除く日
(注1)
本、円ベース、為替ヘッジなし)」 に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
(注1) FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている
債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサー
ではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。こ
のインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤
謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed
Income LLCに帰属します。
②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行う場合があります。
③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
ヘッジを実施する可能性があります。
運用 プロセス
①流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE 世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群
を設定します。
②最適化法によるポートフォリオの構築
金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小と
なるポートフォリオを構築します。
③インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄
入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
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主な投資制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取
得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用
しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 インデックス225 マザーファンド
(注2)
基本方針
この投資信託は、日経平均株価(225種・東証) の動きに連動する投資成果をめざ
した運用を行ないます。
(注2)日経平均株価
①「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法に
よって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株
価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の
知的財産権を有しています。
②「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権
は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
③ インデックス225 マザーファンド は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用
されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および インデックス2
25 マザーファンド の取引に関して、一切責任を負いません。
④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うも
のではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他
「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)に採用されて
いる(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資 態度 ① 主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、原則として、日経平均株価(225種・
東証)に採用された銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程
度となるように投資を行ないます。
②株式の組入比率は原則として高位を保ちます。
③株価指数先物取引等を利用する場合があります。
④株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑤当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
予想されるとき、日経平均株価が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等なら
びに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
※
運用プロセス
① 原則として、日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上 に同指数における個別銘
柄の比率と同程度となるように投資を行います。
※計量モデルなども活用することで、一部信用リスクが高いと思われる銘柄は投資
対象から除外する場合があります。
②株式の組入比率は、高位を保ちます。
③資金の流出入に伴って発生する取引コスト等の影響を軽減するために取引コストの
低い株価指数先物取引等を積極的に活用して、日経225との連動性の向上を図りま
す。
※当ファンドの基準価額は、株式売買時における売買委託手数料の負担や先物価格
と理論価格との乖離などによる影響により、日経平均株価(日経225)との間に若
干の乖離を生じることがあります。
主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動お
よび金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の
純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすること
とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信
託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
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基本方針 この投資信託は、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、
(注3)
配当込み、為替ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
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(注3)S&P 先進国 REITインデックスは、S&P Globalの一部門であるS&Pダウ・
ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であ
り、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard &
Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダード&プアーズ・
ファイナンシャル・サービシーズLLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®
は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC(「Dow
Jones」)の登録商標です。指数に直接投資することはできません。本商品は、
SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones
Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているもの
ではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一
般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への投資の妥当性、あるいは
全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&P 先進国 REITインデック
スの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしま
せん。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するもの
でもありません。S&P 先進国 REITインデックスに関して、S&P Dow
Jones Indicesと委託会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones
Indicesおよび/または特定の商標、サービスマーク、および/または商標名の
ライセンス供与です。S&P 先進国 REITインデックスは委託会社または
本商品に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されま
す。S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITインデックスの決定、
構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義
務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の価格および数量、または
本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品
が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任
を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesは、
本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責
任も負いません。S&P 先進国 REITインデックスに基づく投資商品が、
指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供す
る保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会社
ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効
果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれること
は、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨
を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITインデックスまたはその
関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれ
に限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または
完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる過誤、遺
漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。
S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせ
ず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P 先進国 RE
ITインデックスを使用することによって、またはそれに関連するデータに関
して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果
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について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いか
なる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時
間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、
または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとして
も、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負
わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow
Jones Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在
しません。
※
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
※海外の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信
託証券とします。
投資 態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P 先進国
REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連
動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市況動
向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為替状
況によってはヘッジを行う場合があります。
運用プロセス
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主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への直接投資は行いません。
4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以
内とします。ただし、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベー
ス、配当込み、為替ヘッジなし)における時価の構成割合が30%を超える不動産投資
信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該不動産投資信託証券
をS&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
ヘッジなし)の構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用
しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
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経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部 長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2022年5月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
1.収益分配方針
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毎決算時(原則として奇数月の各6日。休業日の場合は翌営業日。)に、以下の方針に基づ
き、収益分配を行います。
(1)分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)
等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
収益分配は、分配対象額の範囲のうち、原則として利子・配当等収益の範囲内で行います。
また、毎年5月および11月の決算時には、原則として利子・配当等収益に売買益(評価益を含
みます。)等を加えた額から分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配
を行わない場合があります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
運用を行います。
2.収益の分配方式
(1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1)信託財産に属する配当等収益(利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額
をいいます。以下同じ。)から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等
に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し
た後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信
託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬及び当該監査報酬
にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を売買益
をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてる
ため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
3.収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は、税引後無手数料で再投
資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
(1)マザーファンドへの投資割合(約款 運用の基本方針2.運用方法(3)投資制限)
マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
(2)株式への投資割合(約款 運用の基本方針2.運用方法(3)投資制限)
株式への直接投資は行いません。
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(3)外貨建資産の実質投資割合(約款 運用の基本方針2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
(4)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。(約款 運用の基本方針2.運用方法(3)投資制限)
(5)有価証券先物取引等のデリバティブ取引は行いません。
(6)特別の場合の外貨建資産への投資制限(約款第19条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
(7)資金の借入れ(約款第26条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う
支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支
払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営
業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資
産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の
償還金の合計額を限度とします。
(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資
しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみな
さまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、
基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落
した場合等は、基準価額の下落要因となります。
各資産(外国債券、国内株式、外国リート)の実質資産配分比率は基本リスクウェイトに基づ
いた比率とします。収益率の悪い資産への配分が大きい場合、複数またはすべての資産価値が
下落する場合には、当ファンドの基準価額の下落要因となる場合があります。
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○金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。一般
に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落します。また金利の変動に伴い、リートの価
格も変動する傾向があり、当ファンドの基準価額の下落要因となる場合があります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは株式に実質的に投資します。株式の価格は一般に大きく変動します。株式市場全
体の価格変動あるいは個別銘柄の価格変動により当ファンドの基準価額が下がる要因となる可
能性があります。
○リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増
減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下し
ます。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは実質組入外貨建資産の為替リスクに対して為替ヘッジを行わないため、為替相場
が円高になった場合には、当ファンドの基準価額の下落要因となります。
また実質組入外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因に
よる影響を受けて損失を被る可能性もあります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
ます。
当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファン
ドが実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこ
うした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなく
なることがあり、基準価額が下がる要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落
要因となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格ど
おりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能
性があります。
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○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
実質的な投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場
合、もしくは取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基
準価額が予想外に下落する要因となる場合があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止とな
る可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払
が遅延する可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、
資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当
ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けた
お申込みの受付または解約の受付を取り消すことができます。
○当ファンドは、信託財産の純資産総額が50億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利
と認められる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途
中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
イ.当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券
(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動しま
す。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者
保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合
には投資者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる
損失は購入者が負担することとなります。
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<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
※リスク管理体制は 2022年5月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜2.0%)を上限として、各販売会社が
定める手数料率を乗じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかか
りません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に
かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1%(税抜1.0%)
※信託報酬の配分は各販売会社の取扱純資産額に応じて以下の通りとします。
信託報酬の配分(税抜)
各販売会社の
委託会社 販売会社 受託会社
取扱純資産額
年率0.44% 年率0.50% 年率0.06%
100億円以下の部分
100億円超
年率0.39% 年率0.55% 年率0.06%
300億円以下の部分
年率0.34% 年率0.60% 年率0.06%
300億円超の部分
購入後の情報提供、交付
信託財産の運用、目論見 運用財産の保管・管理、
運用報告書等各種書類の
主な役務 書等各種書類の作成、基 委託会社からの運用指図
送付、口座内でのファン
準価額の算出等の対価 の実行等の対価
ドの管理等の対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに
信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社(みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
株式会社)に対する投資顧問報酬が含まれます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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(4)【その他の手数料等】
①信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
②その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきま
す。
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の
利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
2)監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
の基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき当該監査に要する費用にかかる消
費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
3)有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料に
かかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財
産から支払われます。
4)マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
※上場不動産投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
(リート)の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となる場合があります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用
なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、 2022年5月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」の両
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コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があ
ります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 3,539,885,359 98.83
内 日本 3,539,885,359 98.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 41,960,194 1.17
純資産総額 3,581,845,553 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 166,964,341,685 98.69
内 アメリカ 82,987,408,790 49.05
内 フランス 15,355,941,750 9.08
内 イタリア 13,834,447,447 8.18
内 ドイツ 11,346,986,166 6.71
内 スペイン 9,095,963,776 5.38
内 イギリス 8,792,554,996 5.20
内 カナダ 3,464,862,305 2.05
内 ベルギー 3,445,154,505 2.04
内 中国 3,009,136,143 1.78
内 オランダ 2,946,459,020 1.74
内 オーストラリア 2,613,225,109 1.54
内 オーストリア 2,116,140,252 1.25
内 メキシコ 1,287,976,192 0.76
内 アイルランド 1,179,570,389 0.70
内 フィンランド 911,916,209 0.54
内 マレーシア 892,139,680 0.53
内 シンガポール 726,636,244 0.43
内 ポーランド 719,171,280 0.43
内 イスラエル 659,772,660 0.39
内 デンマーク 659,310,862 0.39
内 スウェーデン 463,665,004 0.27
内 ノルウェー 455,902,906 0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,210,039,612 1.31
純資産総額 169,174,381,297 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
インデックス225 マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 122,646,967,540 96.87
内 日本 122,646,967,540 96.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,962,406,701 3.13
純資産総額 126,609,374,241 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 3,243,940,000 2.56
内 日本 3,243,940,000 2.56
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 6,258,702,652 10.25
内 オーストラリア 4,057,910,789 6.65
内 シンガポール 2,146,721,111 3.52
内 香港 54,070,752 0.09
投資証券 54,592,880,164 89.40
内 アメリカ 46,397,426,759 75.98
内 イギリス 3,169,322,013 5.19
内 カナダ 1,167,246,647 1.91
内 フランス 1,091,000,135 1.79
内 香港 900,340,190 1.47
内 ベルギー 784,436,517 1.28
内 スペイン 263,230,130 0.43
内 ニュージーランド 212,167,557 0.35
内 ガーンジィ 169,096,468 0.28
内 韓国 147,042,799 0.24
内 オランダ 118,516,659 0.19
内 アイルランド 74,099,709 0.12
内 イスラエル 44,328,918 0.07
内 ドイツ 35,722,335 0.06
内 イタリア 18,903,328 0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 211,996,937 0.35
純資産総額 61,063,579,753 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
外国債券パッシブ・ファン 親投資
2.0664 2.0634 -
1 ド・マザーファンド 信託受 1,171,483,309 67.49
日本 益証券 2,420,870,258 2,417,238,659 -
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インデックス225 マ 親投資
2.2162 2.2401 -
2 ザーファンド 信託受 279,471,590 17.48
日本 益証券 619,392,884 626,044,308 -
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.8193 1.7570 -
3 ファンド・マザーファンド 信託受 282,642,227 13.86
日本 益証券 514,239,267 496,602,392 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.83
合計 98.83
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
US T N/B 1.625 05/15/31
国債証 97.80 91.20 1.625
1 979,524,400 0.53
券
アメリカ 958,027,275 893,356,862 2031/5/15
US T N/B 1.125 02/15/31
国債証 93.65 87.64 1.125
2 994,909,600 0.52
券
アメリカ 931,771,800 871,983,849 2031/2/15
US T N/B 1.25 08/15/31
国債証 94.51 87.93 1.25
3 978,242,300 0.51
券
アメリカ 924,590,304 860,241,822 2031/8/15
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 102.26 100.70 2.75
4 815,415,600 0.49
券
アメリカ 833,914,447 821,148,990 2023/11/15
US T N/B 1.375 11/15/31
国債証 95.97 88.64 1.375
5 896,187,900 0.47
券
アメリカ 860,093,738 794,456,563 2031/11/15
US T N/B 0.125 01/15/24
国債証 97.56 96.53 0.125
6 802,594,600 0.46
券
アメリカ 783,013,453 774,754,599 2024/1/15
US T N/B 0.875 11/15/30
国債証 90.80 86.15 0.875
7 897,470,000 0.46
券
アメリカ 814,919,885 773,226,496 2030/11/15
US T N/B 1.875 02/15/32
国債証 93.13 92.61 1.875
8 805,158,800 0.44
券
アメリカ 749,883,226 745,715,428 2032/2/15
US T N/B 1.5 01/31/27
国債証 98.82 94.60 1.5
9 761,567,400 0.43
券
アメリカ 752,602,272 720,454,654 2027/1/31
US T N/B 0.625 08/15/30
国債証 87.12 84.58 0.625
10 835,929,200 0.42
券
アメリカ 728,331,783 707,078,543 2030/8/15
US T N/B 2.25 11/15/24
国債証 101.72 99.18 2.25
11 691,051,900 0.41
券
アメリカ 702,991,612 685,437,103 2024/11/15
US T N/B 0.25 03/15/24
国債証 97.47 96.28 0.25
12 706,437,100 0.40
券
アメリカ 688,631,992 680,221,656 2024/3/15
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 105.95 100.40 2.875
13 671,820,400 0.40
券
アメリカ 711,802,300 674,549,669 2028/5/15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.5 05/15/24
国債証 102.14 100.13 2.5
14 653,871,000 0.39
券
アメリカ 667,875,146 654,739,417 2024/5/15
US T N/B 2.125 03/31/24
国債証 101.29 99.53 2.125
15 620,536,400 0.37
券
アメリカ 628,550,850 617,627,635 2024/3/31
US T N/B 2.625 02/15/29
国債証 104.90 99.07 2.625
16 619,254,300 0.36
券
アメリカ 649,656,356 613,497,164 2029/2/15
US T N/B 2.25 03/31/24
国債証 99.49 99.69 2.25
17 608,997,500 0.36
券
アメリカ 605,907,867 607,165,744 2024/3/31
US T N/B 1.125 01/15/25
国債証 95.75 96.28 1.125
18 629,511,100 0.36
券
アメリカ 602,769,468 606,101,155 2025/1/15
US T N/B 0.125 02/15/24
国債証 97.41 96.31 0.125
19 615,408,000 0.35
券
アメリカ 599,492,168 592,714,830 2024/2/15
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
国債証 117.25 109.35 2.5
20 541,396,800 0.35
券
フランス 634,823,856 592,030,394 2030/5/25
US T N/B 2.375 08/15/24
国債証 101.93 99.70 2.375
21 591,048,100 0.35
券
アメリカ 602,479,953 589,293,425 2024/8/15
US T N/B 2.75 02/15/28
国債証 102.86 99.90 2.75
22 587,201,800 0.35
券
アメリカ 604,006,669 586,628,353 2028/2/15
US T N/B 2.5 01/31/24
国債証 101.99 100.25 2.5
23 583,355,500 0.35
券
アメリカ 594,973,173 584,859,458 2024/1/31
US T N/B 2.875 08/15/28
国債証 106.13 100.39 2.875
24 580,791,300 0.34
券
アメリカ 616,418,943 583,105,386 2028/8/15
US T N/B 0.625 05/15/30
国債証 90.58 84.98 0.625
25 678,230,900 0.34
券
アメリカ 614,380,913 576,363,798 2030/5/15
US T N/B 1.25 05/31/28
国債証 96.40 91.55 1.25
26 628,229,000 0.34
券
アメリカ 605,635,009 575,173,092 2028/5/31
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 107.87 101.90 3.125
27 561,559,800 0.34
券
アメリカ 605,803,602 572,264,532 2028/11/15
US T N/B 2.375 05/15/51
国債証 102.89 87.73 2.375
28 648,742,600 0.34
券
アメリカ 667,509,263 569,170,264 2051/5/15
US T N/B 1.0 12/15/24
国債証 98.31 96.10 1
29 591,048,100 0.34
券
アメリカ 581,096,765 568,006,455 2024/12/15
US T N/B 1.5 02/15/25
国債証 99.66 97.06 1.5
30 583,355,500 0.33
券
アメリカ 581,418,002 566,219,432 2025/2/15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.69
合計 98.69
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
38/153
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファーストリテイリング 株式
64,219.63 61,950.00 -
1 158,000 7.73
日本 小売業 10,146,702,088 9,788,100,000 -
東京エレクトロン 株式 55,105.58 58,980.00 -
2 158,000 7.36
日本 電気機器 8,706,683,142 9,318,840,000 -
ソフトバンクグループ 株式 5,154.72 5,379.00 -
3 情報・通 948,000 4.03
日本 4,886,683,459 5,099,292,000 -
信業
KDDI 株式 3,803.22 4,486.00 -
4 情報・通 948,000 3.36
日本 3,605,456,196 4,252,728,000 -
信業
ファナック 株式 21,473.54 21,105.00 -
5 158,000 2.63
日本 電気機器 3,392,820,270 3,334,590,000 -
ダイキン工業 株式 21,406.52 20,685.00 -
6 158,000 2.58
日本 機械 3,382,230,833 3,268,230,000 -
信越化学工業 株式 17,502.49 18,335.00 -
7 158,000 2.29
日本 化学 2,765,393,422 2,896,930,000 -
アドバンテスト 株式 9,346.82 8,900.00 -
8 316,000 2.22
日本 電気機器 2,953,595,428 2,812,400,000 -
テルモ 株式 3,640.92 4,170.00 -
9 632,000 2.08
日本 精密機器 2,301,062,335 2,635,440,000 -
京セラ 株式 6,842.64 7,267.00 -
10 316,000 1.81
日本 電気機器 2,162,274,706 2,296,372,000 -
リクルートホールディング
株式 4,649.47 4,734.00 -
ス
11 474,000 1.77
サービス
日本 2,203,848,838 2,243,916,000 -
業
TDK 株式 4,731.89 4,465.00 -
12 474,000 1.67
日本 電気機器 2,242,917,334 2,116,410,000 -
ソニーグループ 株式
11,866.77 12,115.00 -
13 158,000 1.51
日本 電気機器 1,874,949,996 1,914,170,000 -
オリンパス 株式 2,315.80 2,690.50 -
14 632,000 1.34
日本 精密機器 1,463,585,631 1,700,396,000 -
トヨタ自動車 株式 2,167.12 2,122.50 -
15 輸送用機 790,000 1.32
日本 1,712,028,593 1,676,775,000 -
器
中外製薬 株式 3,907.23 3,528.00 -
16 474,000 1.32
日本 医薬品 1,852,027,537 1,672,272,000 -
アステラス製薬 株式 1,989.91 2,062.50 -
17 790,000 1.29
日本 医薬品 1,572,033,170 1,629,375,000 -
第一三共 株式 2,561.28 3,419.00 -
18 474,000 1.28
日本 医薬品 1,214,050,907 1,620,606,000 -
エヌ・ティ・ティ・データ 株式 2,136.95 2,024.00 -
19 情報・通 790,000 1.26
日本 1,688,196,370 1,598,960,000 -
信業
バンダイナムコホールディ
株式 7,826.97 9,625.00 -
ングス
20 158,000 1.20
その他製
日本 1,236,662,798 1,520,750,000 -
品
日東電工 株式 8,266.07 9,350.00 -
21 158,000 1.17
日本 化学 1,306,039,421 1,477,300,000 -
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エムスリー 株式
4,010.66 3,737.00 -
22 サービス 379,200 1.12
日本 1,520,844,038 1,417,070,400 -
業
コナミホールディングス 株式 6,845.53 8,800.00 -
23 情報・通 158,000 1.10
日本 1,081,593,772 1,390,400,000 -
信業
セコム 株式 8,748.51 8,497.00 -
24 サービス 158,000 1.06
日本 1,382,264,670 1,342,526,000 -
業
デンソー 株式 8,379.98 7,877.00 -
25 輸送用機 158,000 0.98
日本 1,324,036,930 1,244,566,000 -
器
トレンドマイクロ 株式 5,929.51 7,570.00 -
26 情報・通 158,000 0.94
日本 936,863,771 1,196,060,000 -
信業
オムロン 株式 7,849.90 7,426.00 -
27 158,000 0.93
日本 電気機器 1,240,284,268 1,173,308,000 -
日産化学 株式 6,501.25 7,280.00 -
28 158,000 0.91
日本 化学 1,027,198,100 1,150,240,000 -
富士フイルムホールディン
株式 7,515.82 7,107.00 -
29 グス 158,000 0.89
日本 化学 1,187,500,849 1,122,906,000 -
塩野義製薬 株式 7,576.72 6,877.00 -
30 158,000 0.86
日本 医薬品 1,197,122,048 1,086,566,000 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 96.87
合計 96.87
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年5月31日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
電気機器 24.52
国内
情報・通信業 11.96
小売業 9.28
化学 7.36
医薬品 6.89
サービス業
4.91
機械 4.59
輸送用機器 4.49
精密機器 3.69
食料品 3.25
その他製品 2.92
卸売業 2.46
建設業 1.62
陸運業
1.30
不動産業 1.21
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ガラス・土石製品
0.94
非鉄金属 0.88
保険業 0.83
その他金融業 0.75
ゴム製品 0.74
銀行業 0.53
海運業 0.39
証券、商品先物取引業 0.24
石油・石炭製品
0.24
倉庫・運輸関連業 0.19
電気・ガス業 0.16
繊維製品 0.13
水産・農林業 0.09
鉄鋼 0.09
鉱業 0.08
パルプ・紙 0.08
空運業
0.03
金属製品 0.03
合計 96.87
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
PROLOGIS INC
投資証 18,168.02 16,316.00 -
1 238,074 6.36
券
アメリカ 4,325,333,757 3,884,416,479 -
EQUINIX INC
投資証 92,546.76 88,936.71 -
2 28,974 4.22
券
アメリカ 2,681,449,996 2,576,852,316 -
PUBLIC STORAGE
投資証 44,542.24 43,049.07 -
3 49,098 3.46
券
アメリカ 2,186,935,008 2,113,623,322 -
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 18,354.70 18,142.99 -
4 91,349 2.71
券
アメリカ 1,676,683,757 1,657,344,642 -
WELLTOWER INC
投資証 11,382.94 11,560.69 -
5 140,113 2.65
券
アメリカ 1,594,897,960 1,619,803,756 -
REALTY INCOME CORP
投資証 8,696.28 8,891.36 -
6 182,115 2.65
券
アメリカ 1,583,724,185 1,619,250,663 -
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 16,343.67 14,581.32 -
7 105,783 2.53
券
アメリカ 1,728,883,139 1,542,456,122 -
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 29,240.19 27,040.77 -
8 45,002 1.99
券
アメリカ 1,315,867,125 1,216,888,781 -
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 10,672.71 10,017.04 -
9 110,050 1.81
券
アメリカ
1,174,532,730 1,102,376,055 -
VICI PROPERTIES INC
投資証 3,701.94 3,957.84 -
10 271,510 1.76
券
アメリカ 1,005,114,927 1,074,593,871 -
投資信
GOODMAN GROUP
2,008.67 1,873.94 -
11 託受益 547,568 1.68
オーストラリア 1,099,887,281 1,026,110,125 -
証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 23,664.34 21,614.92 -
12 46,878 1.66
EQUIT
券
アメリカ 1,109,337,033 1,013,264,402 -
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 24,173.54 23,081.64 -
13 43,125 1.63
券
アメリカ 1,042,484,078 995,395,996 -
INVITATION HOMES INC
投資証 5,066.78 4,941.21 -
14 192,227 1.56
券
アメリカ 973,972,527 949,834,628 -
VENTAS INC
投資証 7,297.64 7,359.25 -
15 128,578 1.55
券
アメリカ 938,316,146 946,238,160 -
MID AMERICA
投資証 25,186.18 23,567.56 -
16 37,156 1.43
券
アメリカ 935,817,967 875,676,341 -
DUKE REALTY TRUST
投資証 6,996.09 6,848.97 -
17 122,704 1.38
券
アメリカ 858,448,904 840,397,021 -
SUN COMMUNITIES INC
投資証 22,467.24 21,304.65 -
18 37,366 1.30
券
アメリカ 839,511,091 796,069,764 -
LINK REIT
投資証 1,121.66 1,164.32 -
19 679,920 1.30
券
香港 762,641,123 791,650,573 -
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 40,610.48 37,012.94 -
20 21,024 1.27
券
アメリカ 853,794,733 778,160,153 -
SEGRO PLC
投資証 2,007.39 1,826.27 -
21 387,527 1.16
券
イギリス 777,921,279 707,729,089 -
WP CAREY INC
投資証 10,330.85 10,917.08 -
22 61,437 1.10
券
アメリカ 634,696,717 670,712,736 -
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 4,146.23 3,856.55 -
23 173,832 1.10
券
アメリカ 720,748,309 670,392,981 -
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 14,998.68 14,446.70 -
24 45,820 1.08
券
アメリカ 687,239,975 661,947,922 -
IRON MOUNTAIN INC
投資証 6,489.48 7,043.85 -
25 93,340 1.08
券
アメリカ 605,728,947 657,473,649 -
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 19,914.32 18,587.88 -
26 32,948 1.00
券
アメリカ 656,137,079 612,433,661 -
HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証 2,376.83 2,653.94 -
27 230,198 1.00
券
アメリカ 547,143,770 610,933,291 -
KIMCO REALTY
投資証 2,994.03 3,043.70 -
28 198,815 0.99
券
アメリカ 595,259,981 605,134,289 -
UDR INC
投資証 6,820.82 6,229.72 -
29 96,420 0.98
券
アメリカ 657,664,355 600,669,978 -
EQUITY LIFESTYLE
投資証 9,806.23 9,915.76 -
30 55,675 0.90
PROPERTIES
券
アメリカ 545,962,308 552,060,015 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年5月31日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 10.25
投資証券 89.40
合計 99.65
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド
2022年5月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 NK225
大阪取引所 買建 119 3,147,409,270 3,243,940,000 2.56
取引 先物 0406月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2022年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第14特定期間末
10,489 10,523 0.6198 0.6218
(2012年11月6日)
第15特定期間末
12,649 12,679 0.8443 0.8463
(2013年5月7日)
第16特定期間末
11,038 11,065 0.8205 0.8225
(2013年11月6日)
第17特定期間末
10,129 10,152 0.8632 0.8652
(2014年5月7日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第18特定期間末
9,613 9,632 0.9835 0.9855
(2014年11月6日)
第19特定期間末
8,274 8,306 1.0322 1.0362
(2015年5月7日)
第20特定期間末
7,625 7,654 1.0313 1.0353
(2015年11月6日)
第21特定期間末
6,403 6,431 0.9202 0.9242
(2016年5月6日)
第22特定期間末
5,842 5,868 0.8814 0.8854
(2016年11月7日)
第23特定期間末
5,900 5,924 0.9656 0.9696
(2017年5月8日)
第24特定期間末
5,749 5,772 1.0196 1.0236
(2017年11月6日)
第25特定期間末
5,179 5,200 0.9719 0.9759
(2018年5月7日)
第26特定期間末
4,893 4,913 0.9717 0.9757
(2018年11月6日)
第27特定期間末
4,666 4,685 0.9822 0.9862
(2019年5月7日)
第28特定期間末
4,493 4,511 1.0075 1.0115
(2019年11月6日)
第29特定期間末
3,694 3,711 0.8865 0.8905
(2020年5月7日)
第30特定期間末
3,825 3,841 0.9576 0.9616
(2020年11月6日)
第31特定期間末
3,939 3,947 1.0521 1.0541
(2021年5月6日)
第32特定期間末
3,849 3,856 1.0981 1.1001
(2021年11月8日)
第33特定期間末
3,606 3,613 1.0757 1.0777
(2022年5月6日)
2021年5月末日 3,971 - 1.0631 -
6月末日 3,946 - 1.0667 -
7月末日 3,858 - 1.0629 -
8月末日 3,852 - 1.0705 -
9月末日 3,810 - 1.0697 -
10月末日 3,844 - 1.0946 -
11月末日 3,739 - 1.0758 -
12月末日 3,773 - 1.0965 -
2022年1月末日 3,627 - 1.0573 -
2月末日 3,563 - 1.0406 -
3月末日 3,719 - 1.0902 -
4月末日 3,645 - 1.0872 -
5月末日 3,581 - 1.0705 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第14特定期間
0.0060
第15特定期間 0.0060
第16特定期間 0.0060
第17特定期間 0.0060
第18特定期間 0.0060
第19特定期間 0.0080
第20特定期間 0.0120
第21特定期間 0.0120
第22特定期間
0.0120
第23特定期間 0.0120
第24特定期間 0.0120
第25特定期間 0.0120
第26特定期間 0.0120
第27特定期間 0.0120
第28特定期間 0.0120
第29特定期間 0.0120
第30特定期間
0.0120
第31特定期間 0.0080
第32特定期間 0.0060
第33特定期間 0.0060
③【収益率の推移】
収益率(%)
第14特定期間 2.0
第15特定期間 37.2
第16特定期間 △2.1
第17特定期間 5.9
第18特定期間 14.6
第19特定期間 5.8
第20特定期間 1.1
第21特定期間 △9.6
第22特定期間
△2.9
第23特定期間 10.9
第24特定期間 6.8
第25特定期間 △3.5
第26特定期間 1.2
第27特定期間
2.3
第28特定期間 3.8
第29特定期間 △10.8
第30特定期間 9.4
第31特定期間 10.7
第32特定期間 4.9
第33特定期間 △1.5
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第14特定期間 2,034,438 2,100,222,619
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第15特定期間
6,951,337 1,949,923,015
第16特定期間 6,320,432 1,535,766,810
第17特定期間 15,869,172 1,734,819,772
第18特定期間 16,058,181 1,975,668,867
第19特定期間 62,440,438 1,820,305,356
第20特定期間 132,044,731 755,341,197
第21特定期間 32,157,555 466,875,901
第22特定期間 13,732,426 344,121,622
第23特定期間
8,609,544 526,378,270
第24特定期間 34,956,212 506,194,280
第25特定期間 20,175,534 330,388,944
第26特定期間 21,058,344 314,294,301
第27特定期間 8,798,917 293,258,836
第28特定期間 11,299,436 302,462,751
第29特定期間 16,551,738 309,113,564
第30特定期間 9,616,272 183,004,874
第31特定期間
10,023,390 260,042,934
第32特定期間 16,974,756 255,546,156
第33特定期間 6,375,187 159,095,665
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<<参考情報>>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投資
コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
款」にしたがって分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約ま
たは規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積
立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として、販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所、ニューヨーク
の銀行、ロンドンの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以下
「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すこと
ができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファ
ンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にか
かる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された
受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
※
・お申込価額は、お申込日の翌営業日の基準価額 とします。なお、「分配金自動けいぞく投資コー
ス」により、収益分配金を再投資する場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受
益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示する
ことがあります。)
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・基準価額は当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
・お申込単位は、各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。
お申込みになる販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
・お申込手数料は、お申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜2.0%)を上限に各販売会社が定め
る手数料率を乗じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかり
ません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・お申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うものと
します。各お申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の
指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部について再信
託を行っている場合は当該再信託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、各販売会社の定める単位をもって解約
の請求をすることができます。受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権を
もって行うものとします。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解
約します。解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、
解約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。な
お、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこ
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とができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約
の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解
約 価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
て、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
0.3%の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
解約価額=基準価額-信託財産留保額
・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
・解約価額の照会方法等
解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に
したがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日におけ
る受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除
きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
不動産投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
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基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は2005年12月28日から無期限です。
※下記「(5) その他 イ.償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させ
ることがあります。
(4)【計算期間】
a.計算期間は原則として1月7日から3月6日まで、3月7日から5月6日まで、5月7日から7月6日まで、7
月7日から9月6日まで、9月7日から11月6日まで、11月7日から翌年1月6日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、ファンドの信託財産の純資産総額が50億
円を下ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了
させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると
認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
だし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
を行いません。
d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは信託契約の解約をしません。
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f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨お
よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付
します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
ん。
g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間に
おいて存続します。
j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解
任した場合、委託会社は下記 「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任しま
す。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
終了させます。
k.上記 d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ロ.信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
かかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者
に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは信託約款の変更をしません。
e.委託会社は、上記d.の規定により、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨
およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交
付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いま
せん。
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f.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からe.の規定にした
がい信託約款を変更します。
g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に
自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会
社(投資顧問会社)の間の当該契約は、原則として期間満了の1ヶ月前までに当事者間の別段の
意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更
することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/ )
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年5月6日、11月6日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付
運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運
用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/ )
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4【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託
会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交
付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行いま
す。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から
起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年11月9日か
ら2022年5月6日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
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1【財務諸表】
【DIAMパッシブ資産分散ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2021年11月8日現在 2022年5月6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 66,519,505 30,636,920
親投資信託受益証券 3,802,518,930 3,554,502,409
- 35,000,000
未収入金
流動資産合計 3,869,038,435 3,620,139,329
資産合計 3,869,038,435 3,620,139,329
負債の部
流動負債
未払収益分配金 7,011,605 6,706,164
未払解約金 4,953,408 1,010
未払受託者報酬 436,405 395,499
未払委託者報酬 6,837,233 6,196,415
23,242 21,071
その他未払費用
流動負債合計 19,261,893 13,320,159
負債合計 19,261,893 13,320,159
純資産の部
元本等
元本 3,505,802,612 3,353,082,134
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 343,973,930 253,737,036
344,769,940 331,198,694
(分配準備積立金)
元本等合計 3,849,776,542 3,606,819,170
純資産合計 3,849,776,542 3,606,819,170
負債純資産合計 3,869,038,435 3,620,139,329
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2021年5月7日 自 2021年11月9日
至 2021年11月8日 至 2022年5月6日
営業収益
受取利息 83 126
有価証券売買等損益 208,098,561 △ 38,016,521
- 3
その他収益
営業収益合計 208,098,644 △ 38,016,392
営業費用
支払利息 5,967 4,102
受託者報酬 1,306,953 1,191,856
委託者報酬 20,476,241 18,673,073
69,608 63,479
その他費用
営業費用合計 21,858,769 19,932,510
営業利益又は営業損失(△) 186,239,875 △ 57,948,902
経常利益又は経常損失(△) 186,239,875 △ 57,948,902
当期純利益又は当期純損失(△) 186,239,875 △ 57,948,902
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 807,591 1,706,543
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 195,222,726 343,973,930
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,040,001 479,413
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,040,001 479,413
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 17,750,358 10,635,583
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
17,750,358 10,635,583
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
21,585,905 20,425,279
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 343,973,930 253,737,036
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当期
項目 自 2021年11月9日
至 2022年5月6日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 特定期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月6日及び11月6日を特定期間の末日とし
ておりますが、該当日が休業日のため、前特定期間末日を2021年11月8日
としております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2021年11月8日現在 2022年5月6日現在
1. 期首元本額 3,744,374,012円 3,505,802,612円
期中追加設定元本額 16,974,756円 6,375,187円
期中一部解約元本額 255,546,156円 159,095,665円
2. 受益権の総数 3,505,802,612口 3,353,082,134口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
項目 自 2021年5月7日 自 2021年11月9日
至 2021年11月8日 至 2022年5月6日
1. 分配金の計算過程 (自2021年5月7日 至2021年7月6 (自2021年11月9日 至2022年1月6
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(11,567,474円)、費用控 当等収益(4,551,972円)、費用控除
除後、繰越欠損金を補填した有価証 後、繰越欠損金を補填した有価証券
券売買等損益(56,382,911円)、信 売買等損益(0円)、信託約款に規定
託約款に規定される収益調整金 される収益調整金(17,261,875円)
(17,783,123円)及び分配準備積立 及び分配準備積立金(337,886,190
金(193,768,628円)より分配対象収 円)より分配対象収益は359,700,037
益は279,502,136円(1万口当たり 円(1万口当たり1,046.41円)であ
757.45円)であり、うち7,380,049円 り、うち6,874,914円(1万口当たり
(1万口当たり20円)を分配金額とし 20円)を分配金額としております。
ております。
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(自2021年7月7日 至2021年9月6 (自2022年1月7日 至2022年3月7
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(8,524,287円)、費用控除 当等収益(2,812,054円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益(46,919,910円)、信託 売買等損益(0円)、信託約款に規定
約款に規定される収益調整金 される収益調整金(17,464,508円)
(17,505,179円)及び分配準備積立 及び分配準備積立金(333,785,479
金(247,767,422円)より分配対象収 円)より分配対象収益は354,062,041
益は320,716,798円(1万口当たり 円(1万口当たり1,034.63円)であ
891.59円)であり、うち7,194,251円 り、うち6,844,201円(1万口当たり
(1万口当たり20円)を分配金額とし 20円)を分配金額としております。
ております。
(自2021年9月7日 至2021年11月8 (自2022年3月8日 至2022年5月6
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(13,763,821円)、費用控 当等収益(14,977,219円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(49,889,063円)、信 券売買等損益(0円)、信託約款に規
託約款に規定される収益調整金 定される収益調整金(17,289,563
(17,438,293円)及び分配準備積立 円)及び分配準備積立金
金(288,128,661円)より分配対象収 (322,927,639円)より分配対象収益
益は369,219,838円(1万口当たり は355,194,421円(1万口当たり
1,053.16円)であり、うち7,011,605 1,059.30円)であり、うち6,706,164
円(1万口当たり20円)を分配金額と 円(1万口当たり20円)を分配金額と
しております。 しております。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2021年5月7日 自 2021年11月9日
至 2021年11月8日 至 2022年5月6日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。運用評価委員会等はこ
員会等はこれらの運用リスク管理状 れらの運用リスク管理状況の報告を
況の報告を受け、総合的な見地から 受け、総合的な見地から運用状況全
運用状況全般の管理を行います。 般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2021年11月8日現在 2022年5月6日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
2021年11月8日現在 2022年5月6日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 67,799,849 161,498,431
合計 67,799,849 161,498,431
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当期
2021年11月8日現在 2022年5月6日現在
1口当たり純資産額 1.0981円 1.0757円
(1万口当たり純資産額) (10,981円) (10,757円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年5月6日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 外国債券パッシブ・ファンド・
1,171,483,309 2,420,870,258
マザーファンド
インデックス225 マザー
279,471,590 619,392,884
ファンド
外国リート・パッシブ・ファン
282,642,227 514,239,267
ド・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 1,733,597,126 3,554,502,409
合計 3,554,502,409
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「インデックス225 マザーファンド」
受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年5月6日現在
資産の部
流動資産
預金 297,683,789
コール・ローン 549,830,545
国債証券 176,671,925,415
派生商品評価勘定 709,508
未収入金 2,398,219,407
未収利息 996,953,013
176,601,929
前払費用
流動資産合計 181,091,923,606
資産合計 181,091,923,606
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 22,336
未払金 1,659,290,257
314,551,000
未払解約金
流動負債合計 1,973,863,593
負債合計 1,973,863,593
純資産の部
元本等
元本 86,678,820,365
剰余金
92,439,239,648
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 179,118,060,013
純資産合計 179,118,060,013
負債純資産合計 181,091,923,606
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年11月9日
項目
至 2022年5月6日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
2.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年5月6日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 73,237,499,956円
本額
同期中追加設定元本額 25,737,088,433円
同期中一部解約元本額 12,295,768,024円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国債券パッシブ・ファンド 7,744,250,235円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 11,836,308円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 42,032,157円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 169,213,607円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 55,432,582円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 29,561,485円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 21,731,021円
たわらノーロード 先進国債券 13,840,817,596円
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> 235,987,252円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,777,150,221円
たわらノーロード バランス(堅実型) 49,739,028円
たわらノーロード バランス(標準型) 247,426,289円
たわらノーロード バランス(積極型) 51,977,210円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 6,563,546円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 320,120,948円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 385,172,199円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 75,491,758円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 2,643,196円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 370,014円
3,062,120円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 28,700,669円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 2,214,418円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 2,174,323円
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> 6,318,457,658円
One DC 先進国債券インデックスファンド 616,223,785円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Oneグローバルバランス 7,941,634円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 709,553,372円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 2,226,508,317円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 2,403,942,419円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 401,486,864円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 838,867,705円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 702,200,052円
14,352,119円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド<育成型> 492,321,877円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 36,330,259円
142,143,683円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 125,371,251円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 214,713,670円
クルーズコントロール 548,598,312円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 154,405,852円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 376,324,375円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 433,751,972円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 181,479,592円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 98,353,227円
DIAMパッシブ資産分散ファンド 1,171,483,309円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 5,605,141円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 5,452,267円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 95,948,247円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 3,656,100円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 5,634,661円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 3,468,868円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 191,664,142円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 4,919,954円
資家限定)
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投 5,491,244,577円
資家向け)
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 2,634,949,168円
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 2,560,480,740円
先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 5,289,990,122円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 51,670,660円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 9,433,692円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 385,718,822円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 243,559,852円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 17,350,521円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 40,455,732円
8,510,837円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 634,300円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 16,103,867円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 45,589,024円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 1,890,487,493円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 1,536,753,216円
2,713,684,321円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 104,954,677円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 144,939,174円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 1,732,835,675円
投資家限定)
389,227,485円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 2,994,896円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 338,195,238円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 334,978,616円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 455,180,972円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 53,569,289円
動的パッケージファンド<DC年金> 72,356,017円
コア資産形成ファンド 48,074,441円
MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ) 2,646,781,889円
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンド 252,616,880円
ラップ)
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 9,970,710,721円
MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] 3,559,958,585円
計 86,678,820,365円
2. 受益権の総数 86,678,820,365口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年11月9日
項目
至 2022年5月6日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月6日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
1.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年5月6日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △12,813,135,457
合計 △12,813,135,457
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月22日から2022年5月6日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年5月6日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 447,895,276 - 447,208,104 687,172
アメリカ・ドル 250,374,000 - 250,380,139 △6,139
イスラエル・シュケル 47,895,276 - 47,185,768 709,508
ユーロ 149,626,000 - 149,642,197 △16,197
合計 447,895,276 - 447,208,104 687,172
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
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うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れ ている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年5月6日現在
1口当たり純資産額 2.0665円
(1万口当たり純資産額) (20,665円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年5月6日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.125 01/15/24
6,260,000.000 6,000,063.260
US T N/B 0.125 02/15/24
4,800,000.000 4,589,062.460
US T N/B 0.125 05/15/23
3,550,000.000 3,476,680.070
US T N/B 0.125 07/15/23
1,600,000.000 1,558,124.990
US T N/B 0.125 07/31/23
2,640,000.000 2,566,987.490
US T N/B 0.125 08/15/23
2,900,000.000 2,816,171.870
US T N/B 0.125 08/31/23
530,000.000 514,017.180
US T N/B 0.125 09/15/23
2,000,000.000 1,937,031.240
US T N/B 0.125 10/15/23
230,000.000 222,237.500
US T N/B 0.125 12/15/23
2,160,000.000 2,075,709.360
US T N/B 0.25 03/15/24
5,510,000.000 5,266,569.900
US T N/B 0.25 05/15/24
2,500,000.000 2,377,539.050
US T N/B 0.25 05/31/25
4,470,000.000 4,116,939.820
US T N/B 0.25 06/15/23
2,800,000.000 2,739,843.730
US T N/B 0.25 06/15/24
3,780,000.000 3,585,389.030
US T N/B 0.25 06/30/25
3,500,000.000 3,216,718.750
US T N/B 0.25 07/31/25
1,000,000.000 916,171.870
US T N/B 0.25 08/31/25
1,590,000.000 1,454,104.680
US T N/B 0.25 09/30/23
2,500,000.000 2,422,949.200
US T N/B 0.25 09/30/25
3,720,000.000 3,395,662.500
US T N/B 0.25 10/31/25
2,000,000.000 1,820,390.620
US T N/B 0.25 11/15/23
800,000.000 772,312.490
US T N/B 0.375 01/31/26
3,700,000.000 3,358,039.040
US T N/B 0.375 04/15/24
5,500,000.000 5,256,796.870
US T N/B 0.375 04/30/25
2,560,000.000 2,374,099.990
US T N/B 0.375 07/15/24
500,000.000 474,726.560
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 0.375 07/31/27
3,780,000.000 3,293,029.660
US T N/B 0.375 08/15/24
4,100,000.000 3,880,585.910
US T N/B 0.375 09/15/24
2,000,000.000 1,888,125.000
US T N/B 0.375 09/30/27
1,870,000.000 1,621,494.510
US T N/B 0.375 10/31/23
890,000.000 861,944.130
US T N/B 0.375 11/30/25
3,190,000.000 2,909,504.280
US T N/B 0.375 12/31/25
3,000,000.000 2,731,054.680
US T N/B 0.5 02/28/26
3,370,000.000 3,068,016.370
US T N/B 0.5 03/31/25
2,860,000.000 2,668,402.320
US T N/B 0.5 04/30/27
2,370,000.000 2,094,626.350
US T N/B 0.5 05/31/27
1,980,000.000 1,744,720.290
US T N/B 0.5 06/30/27
3,510,000.000 3,085,920.660
US T N/B 0.5 08/31/27
4,370,000.000 3,824,774.180
US T N/B 0.5 10/31/27
3,660,000.000 3,185,915.620
US T N/B 0.5 11/30/23
3,000,000.000 2,902,734.360
US T N/B 0.625 03/31/27
2,200,000.000 1,960,320.310
US T N/B 0.625 05/15/30
5,290,000.000 4,377,681.620
US T N/B 0.625 07/31/26
3,900,000.000 3,529,500.000
US T N/B 0.625 08/15/30
7,560,000.000 6,221,643.740
US T N/B 0.625 10/15/24
4,000,000.000 3,791,562.480
US T N/B 0.625 11/30/27
2,700,000.000 2,363,554.670
US T N/B 0.625 12/31/27
3,320,000.000 2,900,201.560
US T N/B 0.75 01/31/28
4,380,000.000 3,843,450.000
US T N/B 0.75 03/31/26
3,220,000.000 2,953,721.060
US T N/B 0.75 04/30/26
3,700,000.000 3,386,511.690
US T N/B 0.75 05/31/26
3,230,000.000 2,950,403.120
US T N/B 0.75 08/31/26
4,750,000.000 4,313,964.820
US T N/B 0.75 11/15/24
2,610,000.000 2,476,237.500
US T N/B 0.75 12/31/23
1,990,000.000 1,928,823.040
US T N/B 0.875 01/31/24
200,000.000 193,882.810
US T N/B 0.875 06/30/26
3,310,000.000 3,034,339.050
US T N/B 0.875 09/30/26
3,110,000.000 2,834,837.850
US T N/B 0.875 11/15/30
7,000,000.000 5,861,406.240
US T N/B 1.0 07/31/28
3,770,000.000 3,322,607.010
US T N/B 1.0 12/15/24
4,610,000.000 4,395,346.870
US T N/B 1.125 01/15/25
4,910,000.000 4,685,981.250
US T N/B 1.125 02/15/31
7,760,000.000 6,615,096.790
US T N/B 1.125 02/28/25
2,980,000.000 2,837,053.120
US T N/B 1.125 02/28/27
1,100,000.000 1,006,671.870
US T N/B 1.125 02/29/28
3,860,000.000 3,459,223.410
US T N/B 1.125 05/15/40
2,600,000.000 1,816,750.000
US T N/B 1.125 08/15/40
3,160,000.000 2,193,731.240
US T N/B 1.125 08/31/28
3,730,000.000 3,310,666.380
US T N/B 1.125 10/31/26
2,390,000.000 2,199,453.490
US T N/B 1.25 03/31/28
3,610,000.000 3,257,178.880
US T N/B 1.25 04/30/28
4,010,000.000 3,612,446.070
US T N/B 1.25 05/15/50
4,370,000.000 2,789,971.870
US T N/B 1.25 05/31/28
4,900,000.000 4,401,960.900
US T N/B 1.25 06/30/28
3,710,000.000 3,327,985.930
70/153
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.25 07/31/23
350,000.000 345,214.840
US T N/B 1.25 08/15/31
8,630,000.000 7,373,930.410
US T N/B 1.25 08/31/24
2,870,000.000 2,768,428.880
US T N/B 1.25 09/30/28
3,980,000.000 3,553,082.790
US T N/B 1.25 11/30/26
3,700,000.000 3,421,632.790
US T N/B 1.25 12/31/26
3,890,000.000 3,590,804.250
US T N/B 1.375 01/31/25
3,770,000.000 3,618,905.440
US T N/B 1.375 06/30/23
3,830,000.000 3,791,700.000
US T N/B 1.375 08/15/50
4,870,000.000 3,211,156.250
US T N/B 1.375 08/31/23
370,000.000 364,710.150
US T N/B 1.375 08/31/26
1,100,000.000 1,027,210.930
US T N/B 1.375 09/30/23
1,830,000.000 1,801,835.140
US T N/B 1.375 10/31/28
4,710,000.000 4,232,008.570
US T N/B 1.375 11/15/31
6,990,000.000 6,018,772.200
US T N/B 1.375 11/15/40
3,190,000.000 2,310,507.010
US T N/B 1.375 12/31/28
1,500,000.000 1,345,546.870
US T N/B 1.5 01/31/27
5,940,000.000 5,540,210.130
US T N/B 1.5 02/15/25
4,550,000.000 4,376,886.690
US T N/B 1.5 02/15/30
3,730,000.000 3,331,356.250
US T N/B 1.5 02/29/24
4,000,000.000 3,915,625.000
US T N/B 1.5 08/15/26
3,730,000.000 3,501,828.880
US T N/B 1.5 10/31/24
2,760,000.000 2,671,593.750
US T N/B 1.5 11/30/24
2,300,000.000 2,223,992.170
US T N/B 1.5 11/30/28
4,000,000.000 3,618,125.000
US T N/B 1.625 02/15/26
2,890,000.000 2,747,757.800
US T N/B 1.625 04/30/23
3,320,000.000 3,304,048.420
US T N/B 1.625 05/15/26
3,670,000.000 3,480,192.180
US T N/B 1.625 05/15/31
7,640,000.000 6,780,201.490
US T N/B 1.625 05/31/23
3,100,000.000 3,081,109.370
US T N/B 1.625 08/15/29
3,960,000.000 3,591,534.340
US T N/B 1.625 09/30/26
2,150,000.000 2,025,787.100
US T N/B 1.625 10/31/23
2,800,000.000 2,765,656.230
US T N/B 1.625 10/31/26
1,710,000.000 1,609,203.490
US T N/B 1.625 11/15/50
4,780,000.000 3,370,273.390
US T N/B 1.625 11/30/26
1,810,000.000 1,701,682.810
US T N/B 1.75 01/31/29
3,000,000.000 2,755,312.500
US T N/B 1.75 03/15/25
4,000,000.000 3,872,500.000
US T N/B 1.75 05/15/23
3,510,000.000 3,494,780.840
US T N/B 1.75 06/30/24
1,340,000.000 1,311,158.590
US T N/B 1.75 07/31/24
3,690,000.000 3,606,110.130
US T N/B 1.75 08/15/41
4,430,000.000 3,399,332.800
US T N/B 1.75 11/15/29
2,050,000.000 1,871,906.250
US T N/B 1.75 12/31/24
1,990,000.000 1,932,321.080
US T N/B 1.75 12/31/26
2,110,000.000 1,992,878.490
US T N/B 1.875 02/15/32
4,350,000.000 3,915,339.820
US T N/B 1.875 02/15/41
4,650,000.000 3,679,312.500
US T N/B 1.875 02/15/51
4,720,000.000 3,549,587.490
US T N/B 1.875 02/28/27
3,610,000.000 3,424,846.450
US T N/B 1.875 02/28/29
2,000,000.000 1,851,406.240
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.875 06/30/26
1,880,000.000 1,797,529.670
US T N/B 1.875 07/31/26
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US T N/B 2.0 02/15/25
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US T N/B 2.0 02/15/50
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US T N/B 2.0 04/30/24
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US T N/B 2.125 11/30/24
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US T N/B 2.25 01/31/24
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US T N/B 2.25 12/31/23
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US T N/B 2.25 12/31/24
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US T N/B 2.375 02/15/42
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US T N/B 2.375 04/30/26
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US T N/B 2.375 05/15/27
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US T N/B 2.375 05/15/29
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US T N/B 2.375 05/15/51
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US T N/B 2.375 08/15/24
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US T N/B 2.375 11/15/49
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US T N/B 2.5 01/31/24
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US T N/B 2.5 02/15/45
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US T N/B 2.5 02/15/46
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US T N/B 2.5 05/15/24
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US T N/B 2.5 05/15/46
2,130,000.000 1,818,820.310
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.5 08/15/23
4,080,000.000 4,085,737.490
US T N/B 2.625 01/31/26
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US T N/B 2.625 02/15/29
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US T N/B 2.625 03/31/25
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US T N/B 2.625 04/15/25
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US T N/B 2.625 06/30/23
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US T N/B 2.625 12/31/23
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US T N/B 2.625 12/31/25
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US T N/B 2.75 02/15/24
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US T N/B 2.75 02/15/28
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US T N/B 2.75 02/28/25
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US T N/B 2.75 04/30/23
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US T N/B 2.75 05/31/23
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US T N/B 2.75 06/30/25
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US T N/B 2.75 07/31/23
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US T N/B 2.75 08/15/42
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US T N/B 2.75 08/15/47
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US T N/B 2.75 08/31/23
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US T N/B 2.75 08/31/25
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US T N/B 2.75 11/15/23
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US T N/B 2.75 11/15/42
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US T N/B 2.75 11/15/47
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US T N/B 2.875 04/30/25
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US T N/B 2.875 05/15/28
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US T N/B 2.875 05/15/43
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US T N/B 2.875 05/15/49
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US T N/B 2.875 05/31/25
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US T N/B 2.875 07/31/25
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US T N/B 2.875 08/15/28
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US T N/B 2.875 08/15/45
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US T N/B 2.875 09/30/23
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US T N/B 2.875 10/31/23
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US T N/B 2.875 11/15/46
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US T N/B 2.875 11/30/25
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US T N/B 3.0 02/15/47
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US T N/B 3.0 02/15/48
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US T N/B 3.0 02/15/49
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US T N/B 3.0 05/15/42
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US T N/B 3.0 05/15/45
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US T N/B 3.0 05/15/47
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US T N/B 3.0 08/15/48
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US T N/B 3.0 09/30/25
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US T N/B 3.0 10/31/25
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US T N/B 3.0 11/15/44
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US T N/B 3.0 11/15/45
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US T N/B 3.125 02/15/42
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US T N/B 3.125 02/15/43
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US T N/B 3.125 05/15/48
3,060,000.000 2,967,960.910
US T N/B 3.125 08/15/44
2,090,000.000 1,993,827.320
73/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 3.125 11/15/28
4,380,000.000 4,386,159.360
US T N/B 3.125 11/15/41
1,020,000.000 983,662.500
US T N/B 3.375 05/15/44
1,430,000.000 1,421,509.370
US T N/B 3.375 11/15/48
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US T N/B 3.5 02/15/39
100,000.000 103,851.560
US T N/B 3.625 02/15/44
1,630,000.000 1,685,521.870
US T N/B 3.625 08/15/43
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US T N/B 3.75 08/15/41
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US T N/B 3.75 11/15/43
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US T N/B 3.875 08/15/40
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US T N/B 4.25 05/15/39
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US T N/B 4.25 11/15/40
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US T N/B 4.375 02/15/38
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US T N/B 4.375 05/15/40
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US T N/B 4.375 05/15/41
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US T N/B 4.375 11/15/39
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US T N/B 4.5 02/15/36
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US T N/B 4.5 05/15/38
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US T N/B 4.5 08/15/39
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US T N/B 4.625 02/15/40
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US T N/B 4.75 02/15/41
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US T N/B 5.0 05/15/37
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US T N/B 5.25 11/15/28
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US T N/B 5.375 02/15/31
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US T N/B 6.0 02/15/26
1,100,000.000 1,218,507.800
US T N/B 6.125 11/15/27
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US T N/B 6.25 05/15/30
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US T N/B 6.25 08/15/23
1,000,000.000 1,050,312.500
アメリカ・ドル 小計 724,110,000.000 672,550,817.790
(94,510,837,200) (87,781,332,734)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.125
950,000.000 899,460.000
ド
01/30/26
UK TREASURY 0.125
1,800,000.000 1,755,147.960
01/31/24
UK TREASURY 0.125
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01/31/28
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01/31/25
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07/31/31
UK TREASURY 0.375
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10/22/26
UK TREASURY 0.375
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10/22/30
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UK TREASURY 0.625
860,000.000 835,876.140
06/07/25
74/153
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 0.625
1,050,000.000 866,659.500
07/31/35
UK TREASURY 0.625
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UK TREASURY 0.75
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UK TREASURY 0.875
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10/22/29
UK TREASURY 1.0 01/31/32
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UK TREASURY 1.125
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10/22/73
UK TREASURY 1.25
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07/22/27
UK TREASURY 1.25
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UK TREASURY 1.25
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10/22/41
UK TREASURY 1.5 07/22/26
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UK TREASURY 1.625
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UK TREASURY 1.75
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UK TREASURY 1.75
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UK TREASURY 2.0 09/07/25
890,000.000 901,675.020
UK TREASURY 2.25
1,380,000.000 1,393,308.160
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
1,210,000.000 1,404,374.400
UK TREASURY 2.75
480,000.000 492,548.920
09/07/24
UK TREASURY 3.25
1,740,000.000 2,057,045.400
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
1,250,000.000 1,542,162.500
UK TREASURY 3.5 07/22/68
1,140,000.000 1,679,094.600
75/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 3.75
1,000,000.000 1,365,720.000
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
900,000.000 1,376,559.000
UK TREASURY 4.25
1,100,000.000 1,377,068.000
03/07/36
UK TREASURY 4.25
1,170,000.000 1,413,895.860
06/07/32
UK TREASURY 4.25
800,000.000 1,040,664.000
09/07/39
UK TREASURY 4.25
780,000.000 884,520.780
12/07/27
UK TREASURY 4.25
1,070,000.000 1,406,589.900
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,200,000.000 1,670,400.000
12/07/46
UK TREASURY 4.25
917,000.000 1,316,995.400
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,212,000.000 1,855,208.400
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
920,000.000 1,161,352.800
UK TREASURY 4.5 12/07/42
1,195,000.000 1,652,685.000
UK TREASURY 4.75
1,095,000.000 1,348,164.000
12/07/30
UK TREASURY 4.75
1,080,000.000 1,471,770.000
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
1,275,000.000 1,392,677.400
UK TREASURY 6.0 12/07/28
680,000.000 858,917.520
イギリス・ポンド 小計 54,324,000.000 57,976,640.490
(8,773,869,240) (9,363,807,206)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 0.4
200,000.000 193,429.800
シュケル
10/31/24
ISRAEL FIXED BOND 0.5
260,000.000 246,359.100
02/27/26
ISRAEL FIXED BOND 0.5
320,000.000 307,890.240
04/30/25
ISRAEL FIXED BOND 1.0
2,860,000.000 2,599,622.740
03/31/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5
800,000.000 674,676.000
05/31/37
ISRAEL FIXED BOND 1.5
160,000.000 160,330.560
11/30/23
ISRAEL FIXED BOND 1.75
2,300,000.000 2,291,269.200
08/31/25
ISRAEL FIXED BOND 2.0
2,500,000.000 2,498,545.000
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 2.25
1,460,000.000 1,467,121.880
09/28/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75
2,600,000.000 2,702,351.600
03/31/24
76/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL FIXED BOND 3.75
1,700,000.000 1,892,195.200
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 5.5
1,530,000.000 2,123,401.320
01/31/42
ISRAEL FIXED BOND 6.25
220,000.000 259,984.340
10/30/26
イスラエル・シュケル 小計 16,910,000.000 17,417,176.980
(645,980,601) (665,355,320)
オーストラリ AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
1,390,000.000 1,301,944.950
ア・ドル
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25
1,450,000.000 1,314,711.040
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26
1,310,000.000 1,170,773.550
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31
1,700,000.000 1,372,411.700
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
1,670,000.000 1,377,143.700
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32
2,290,000.000 1,876,412.670
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
1,610,000.000 1,375,155.220
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51
1,100,000.000 692,890.000
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32
1,140,000.000 973,903.380
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
800,000.000 752,000.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
1,810,000.000 1,705,387.680
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
1,420,000.000 1,420,964.030
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
900,000.000 782,324.230
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
650,000.000 598,958.240
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
1,740,000.000 1,694,064.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
1,360,000.000 1,319,863.130
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
1,550,000.000 1,480,405.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
1,380,000.000 1,213,487.750
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
490,000.000 494,045.390
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
1,200,000.000 1,198,312.110
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
620,000.000 588,277.330
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
930,000.000 949,109.440
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
2,160,000.000 2,253,533.180
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
1,030,000.000 1,132,420.930
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
530,000.000 568,893.460
オーストラリア・ドル 小計 32,230,000.000 29,607,392.110
(2,997,712,300) (2,753,783,540)
オフショア・人 CHINA GOVERNMENT BOND
17,500,000.000 17,425,275.000
民元
2.26 02/24/25
CHINA GOVERNMENT BOND
12,000,000.000 11,992,620.000
2.28 03/17/24
CHINA GOVERNMENT BOND
15,300,000.000 15,335,902.980
2.47 09/02/24
CHINA GOVERNMENT BOND
17,000,000.000 17,079,174.100
2.56 10/21/23
CHINA GOVERNMENT BOND
6,600,000.000 6,504,654.750
2.68 05/21/30
CHINA GOVERNMENT BOND
26,600,000.000 26,709,858.000
2.69 08/12/26
77/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA GOVERNMENT BOND
11,000,000.000 10,927,275.810
2.75 02/17/32
CHINA GOVERNMENT BOND
9,000,000.000 8,977,455.000
2.8 03/24/29
CHINA GOVERNMENT BOND
4,100,000.000 4,117,681.250
2.89 11/18/31
CHINA GOVERNMENT BOND
15,600,000.000 15,685,687.680
2.91 10/14/28
CHINA GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,010,940.000
3.02 05/27/31
CHINA GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,602,419.800
3.28 12/03/27
CHINA GOVERNMENT BOND
14,150,000.000 14,678,300.150
3.53 10/18/51
CHINA GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,232,475.770
3.72 04/12/51
オフショア・人民元 小計 155,450,000.000 156,279,720.290
(3,032,876,135) (3,049,064,227)
カナダ・ドル CANADA 0.25 03/01/26
1,560,000.000 1,414,963.680
CANADA 0.25 04/01/24
1,500,000.000 1,432,728.000
CANADA 0.25 05/01/23
1,000,000.000 978,242.000
CANADA 0.25 08/01/23
700,000.000 680,374.100
CANADA 0.5 09/01/25
1,910,000.000 1,770,761.000
CANADA 0.5 11/01/23
620,000.000 601,108.600
CANADA 0.5 12/01/30
1,800,000.000 1,457,301.600
CANADA 0.75 02/01/24
1,200,000.000 1,160,902.800
CANADA 1.0 06/01/27
700,000.000 639,774.100
CANADA 1.0 09/01/26
1,270,000.000 1,175,014.160
CANADA 1.25 03/01/25
700,000.000 671,506.500
CANADA 1.25 03/01/27
1,180,000.000 1,094,625.820
CANADA 1.25 06/01/30
2,250,000.000 1,967,058.000
CANADA 1.5 06/01/23
1,410,000.000 1,395,008.880
CANADA 1.5 06/01/26
700,000.000 664,724.900
CANADA 1.5 06/01/31
2,480,000.000 2,179,032.160
CANADA 1.5 09/01/24
440,000.000 428,094.040
CANADA 1.5 12/01/31
1,110,000.000 969,095.490
CANADA 1.75 12/01/53
1,440,000.000 1,080,833.760
CANADA 2.0 06/01/28
520,000.000 494,602.160
CANADA 2.0 06/01/32
500,000.000 454,284.500
CANADA 2.0 09/01/23
880,000.000 873,261.840
CANADA 2.0 12/01/51
2,820,000.000 2,280,971.100
CANADA 2.25 03/01/24
900,000.000 893,406.600
CANADA 2.25 06/01/25
1,130,000.000 1,113,168.650
CANADA 2.25 06/01/29
730,000.000 697,763.930
CANADA 2.5 06/01/24
1,770,000.000 1,762,638.570
CANADA 2.75 12/01/48
680,000.000 648,973.640
CANADA 2.75 12/01/64
490,000.000 457,943.220
CANADA 3.5 12/01/45
720,000.000 774,676.800
CANADA 4.0 06/01/41
630,000.000 711,953.550
78/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADA 5.0 06/01/37
450,000.000 551,996.550
CANADA 5.75 06/01/29
1,090,000.000 1,283,202.500
CANADA 5.75 06/01/33
610,000.000 761,005.500
カナダ・ドル 小計 37,890,000.000 35,520,998.700
(3,854,549,700) (3,613,551,198)
シンガポール・ SINGAPORE 0.5 11/01/25
350,000.000 329,210.000
ドル
SINGAPORE 1.625 07/01/31
350,000.000 322,083.410
SINGAPORE 1.875 03/01/50
490,000.000 413,560.000
SINGAPORE 1.875 10/01/51
290,000.000 244,300.350
SINGAPORE 2.0 02/01/24
280,000.000 279,818.000
SINGAPORE 2.125 06/01/26
370,000.000 366,300.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36
590,000.000 556,765.300
SINGAPORE 2.375 06/01/25
440,000.000 441,672.000
SINGAPORE 2.375 07/01/39
180,000.000 169,290.000
SINGAPORE 2.625 05/01/28
420,000.000 422,772.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
500,000.000 498,000.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
460,000.000 456,506.300
SINGAPORE 2.75 07/01/23
700,000.000 706,860.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29
550,000.000 561,275.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
490,000.000 499,555.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24
260,000.000 264,810.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33
380,000.000 404,700.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27
800,000.000 837,400.000
シンガポール・ドル 小計 7,900,000.000 7,774,877.360
(744,733,000) (732,937,689)
スウェーデン・ SWEDEN 0.125 05/12/31
3,040,000.000 2,602,396.210
クローナ
SWEDEN 0.75 05/12/28
2,890,000.000 2,711,799.710
SWEDEN 0.75 11/12/29
3,170,000.000 2,920,269.930
SWEDEN 1.0 11/12/26
3,920,000.000 3,788,288.000
SWEDEN 1.5 11/13/23
5,780,000.000 5,794,329.770
SWEDEN 2.25 06/01/32
3,200,000.000 3,304,160.000
SWEDEN 2.5 05/12/25
8,540,000.000 8,741,465.420
SWEDEN 3.5 03/30/39
4,690,000.000 5,691,252.150
スウェーデン・クローナ 小計
35,230,000.000 35,553,961.190
(462,569,900) (466,823,510)
デンマーク・ク DENMARK 0.0 11/15/24
1,410,000.000 1,387,172.100
ローネ
DENMARK 0.0 11/15/31
4,080,000.000 3,592,578.720
DENMARK 0.25 11/15/52
2,370,000.000 1,682,000.850
DENMARK 0.5 11/15/27
8,000,000.000 7,758,481.590
DENMARK 0.5 11/15/29
5,750,000.000 5,446,687.500
DENMARK 1.75 11/15/25
5,540,000.000 5,714,554.320
DENMARK 4.5 11/15/39
8,620,000.000 12,670,342.320
デンマーク・クローネ 小計 35,770,000.000 38,251,817.400
(661,745,000) (707,658,622)
ノルウェー・ク
NORWAY 1.25 09/17/31
1,650,000.000 1,434,952.200
ローネ
79/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORWAY 1.375 08/19/30
4,310,000.000 3,849,829.920
NORWAY 1.5 02/19/26
4,400,000.000 4,216,036.000
NORWAY 1.75 02/17/27
2,400,000.000 2,298,000.000
NORWAY 1.75 03/13/25
6,790,000.000 6,632,845.450
NORWAY 1.75 09/06/29
3,420,000.000 3,180,049.380
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 1,983,577.500
NORWAY 2.0 05/24/23
1,800,000.000 1,803,551.400
NORWAY 2.125 05/18/32
1,700,000.000 1,589,330.000
NORWAY 3.0 03/14/24
6,290,000.000 6,364,888.740
ノルウェー・クローネ 小計 34,830,000.000 33,353,060.590
(480,305,700) (459,938,706)
ポーランド・ズ POLAND 0.25 10/25/26
1,880,000.000 1,409,530.000
ロチ
POLAND 0.75 04/25/25
3,070,000.000 2,581,716.500
POLAND 07/25/24
810,000.000 702,717.260
POLAND 1.25 10/25/30
3,470,000.000 2,320,909.500
POLAND 1.75 04/25/32
1,400,000.000 932,484.000
POLAND 2.25 10/25/24
2,620,000.000 2,354,594.000
POLAND 2.5 04/25/24
690,000.000 638,746.800
POLAND 2.5 07/25/26
2,790,000.000 2,341,926.000
POLAND 2.5 07/25/27
2,360,000.000 1,920,450.000
POLAND 2.75 04/25/28
3,390,000.000 2,739,882.750
POLAND 2.75 10/25/29
710,000.000 552,841.500
POLAND 3.25 07/25/25
2,780,000.000 2,489,142.500
POLAND 4.0 10/25/23
2,740,000.000 2,646,703.000
POLAND 5.75 04/25/29
1,440,000.000 1,378,296.000
ポーランド・ズロチ 小計 30,150,000.000 25,009,939.810
(884,311,560) (733,551,539)
マレーシア・リ MALAYSIA 2.632 04/15/31
1,000,000.000 858,788.660
ンギット
MALAYSIA 3.478 06/14/24
1,000,000.000 1,000,739.500
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 1,941,882.460
MALAYSIA 3.757 05/22/40
1,300,000.000 1,123,686.180
MALAYSIA 3.828 07/05/34
2,000,000.000 1,827,606.610
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,660,000.000 1,541,032.140
MALAYSIA 3.882 03/14/25
300,000.000 302,712.030
MALAYSIA 3.885 08/15/29
400,000.000 385,227.070
MALAYSIA 3.892 03/15/27
600,000.000 595,226.600
MALAYSIA 3.899 11/16/27
1,430,000.000 1,409,176.250
MALAYSIA 3.9 11/30/26
740,000.000 738,759.210
MALAYSIA 3.955 09/15/25
2,700,000.000 2,716,326.090
MALAYSIA 4.059 09/30/24
900,000.000 911,221.920
MALAYSIA 4.181 07/15/24
1,730,000.000 1,754,139.550
MALAYSIA 4.232 06/30/31
300,000.000 292,095.540
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,070,000.000 3,129,017.370
MALAYSIA 4.498 04/15/30
2,000,000.000 1,994,398.170
MALAYSIA 4.642 11/07/33
500,000.000 495,306.550
MALAYSIA 4.736 03/15/46
300,000.000 289,896.400
MALAYSIA 4.762 04/07/37
1,700,000.000 1,685,953.870
80/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA 4.893 06/08/38
120,000.000 120,174.490
MALAYSIA 4.921 07/06/48
3,150,000.000 3,103,624.820
MALAYSIA 4.935 09/30/43
1,600,000.000 1,600,919.200
マレーシア・リンギット 小計 30,500,000.000 29,817,910.680
(912,093,350) (891,695,674)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 10.0
5,085,000.000 5,419,468.920
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
21,822,000.000 22,315,469.600
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
33,192,000.000 29,718,493.360
03/05/26
MEXICAN BONDS 7.5
21,546,000.000 20,224,748.210
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
25,708,000.000 23,563,181.560
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
16,487,000.000 14,153,759.760
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
7,315,000.000 6,535,659.900
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
20,670,000.000 20,250,192.300
09/05/24
MEXICAN BONDS 8.0
15,371,000.000 13,423,385.610
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
15,151,000.000 14,943,925.360
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
20,159,000.000 19,572,125.540
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
15,642,000.000 14,718,702.160
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 218,148,000.000 204,839,112.280
(1,408,407,118) (1,322,482,277)
ユーロ AUSTRIA 0.0 02/20/30
1,050,000.000 947,197.650
AUSTRIA 0.0 02/20/31
610,000.000 539,076.190
AUSTRIA 0.0 04/20/25
330,000.000 323,749.800
AUSTRIA 0.0 10/20/28
250,000.000 231,194.500
AUSTRIA 0.0 10/20/40
420,000.000 306,348.000
AUSTRIA 0.25 10/20/36
170,000.000 139,060.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29
1,010,000.000 963,250.130
AUSTRIA 0.5 04/20/27
690,000.000 675,068.400
AUSTRIA 0.7 04/20/71
250,000.000 158,645.000
AUSTRIA 0.75 02/20/28
835,000.000 820,817.520
AUSTRIA 0.75 03/20/51
650,000.000 510,163.550
AUSTRIA 0.75 10/20/26
850,000.000 843,169.400
AUSTRIA 0.85 06/30/20
300,000.000 159,943.740
AUSTRIA 07/15/23
750,000.000 750,660.000
AUSTRIA 07/15/24
850,000.000 843,585.050
AUSTRIA 1.2 10/20/25
820,000.000 833,037.420
AUSTRIA 1.5 02/20/47
490,000.000 475,948.760
AUSTRIA 1.5 11/02/86
180,000.000 151,470.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
740,000.000 762,088.260
81/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRIA 1.75 10/20/23
900,000.000 922,609.800
AUSTRIA 2.1 09/20/17
440,000.000 446,736.840
AUSTRIA 2.4 05/23/34
720,000.000 788,990.400
AUSTRIA 3.15 06/20/44
490,000.000 633,710.630
AUSTRIA 3.8 01/26/62
280,000.000 440,523.730
AUSTRIA 4.15 03/15/37
840,000.000 1,129,632.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
860,000.000 995,126.640
AUSTRIA 6.25 07/15/27
755,000.000 957,430.600
BELGIUM 0.0 10/22/27
580,000.000 548,913.160
BELGIUM 0.0 10/22/31
940,000.000 814,978.120
BELGIUM 0.1 06/22/30
1,000,000.000 904,400.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
810,000.000 812,511.000
BELGIUM 0.4 06/22/40
480,000.000 366,867.360
BELGIUM 0.5 10/22/24
1,090,000.000 1,090,945.670
BELGIUM 0.65 06/22/71
390,000.000 216,965.190
BELGIUM 0.8 06/22/25
1,270,000.000 1,276,654.800
BELGIUM 0.8 06/22/27
1,210,000.000 1,197,839.500
BELGIUM 0.8 06/22/28
560,000.000 551,544.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
1,070,000.000 1,046,656.880
BELGIUM 1.0 06/22/26
1,330,000.000 1,341,065.600
BELGIUM 1.0 06/22/31
1,270,000.000 1,222,629.000
BELGIUM 1.25 04/22/33
810,000.000 787,250.340
BELGIUM 1.4 06/22/53
320,000.000 270,023.040
BELGIUM 1.45 06/22/37
530,000.000 500,678.280
BELGIUM 1.6 06/22/47
800,000.000 734,271.200
BELGIUM 1.7 06/22/50
800,000.000 743,211.200
BELGIUM 1.9 06/22/38
760,000.000 762,820.360
BELGIUM 2.15 06/22/66
500,000.000 510,000.000
BELGIUM 2.25 06/22/23
830,000.000 852,427.250
BELGIUM 2.25 06/22/57
390,000.000 408,187.650
BELGIUM 2.6 06/22/24
1,020,000.000 1,068,615.240
BELGIUM 3.0 06/22/34
730,000.000 833,868.780
BELGIUM 3.75 06/22/45
740,000.000 977,118.940
BELGIUM 4.0 03/28/32
730,000.000 895,843.590
BELGIUM 4.25 03/28/41
1,300,000.000 1,760,859.100
BELGIUM 4.5 03/28/26
610,000.000 698,944.760
BELGIUM 5.0 03/28/35
1,120,000.000 1,535,432.640
BELGIUM 5.5 03/28/28
1,450,000.000 1,825,071.500
BUNDESOBL 0.0 04/10/26
1,800,000.000 1,756,890.000
BUNDESOBL 0.0 04/11/25
1,590,000.000 1,567,422.000
BUNDESOBL 0.0 04/16/27
660,000.000 636,136.380
BUNDESOBL 0.0 10/09/26
1,260,000.000 1,221,985.800
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
1,750,000.000 1,716,942.500
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
670,000.000 658,489.400
BUNDESOBL 04/05/24
1,860,000.000 1,850,692.560
BUNDESOBL 10/13/23
1,540,000.000 1,540,600.600
BUNDESOBL 10/18/24
1,920,000.000 1,900,842.240
BUNDESSCHAT 0.0 03/15/24
1,500,000.000 1,492,620.000
BUNDESSCHAT 0.0 12/15/23
60,000.000 59,895.120
82/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
2,020,000.000 1,882,599.600
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31
1,940,000.000 1,784,121.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32
910,000.000 823,204.200
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35
1,560,000.000 1,342,614.000
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36
2,310,000.000 1,961,675.100
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
2,130,000.000 1,973,104.200
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
590,000.000 547,319.400
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
1,290,000.000 1,176,376.800
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
500,000.000 457,113.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
2,120,000.000 1,539,917.120
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
480,000.000 358,324.800
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52
990,000.000 696,375.900
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27
1,320,000.000 1,265,312.400
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28
1,000,000.000 947,287.000
DEUTSCHLAND 0.25
2,330,000.000 2,281,582.600
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
1,780,000.000 1,709,387.400
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
1,810,000.000 1,745,310.600
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
1,900,000.000 1,902,470.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
2,010,000.000 2,002,563.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
1,640,000.000 1,611,529.600
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
2,500,000.000 2,466,637.500
DEUTSCHLAND 08/15/26
1,980,000.000 1,925,193.600
DEUTSCHLAND 08/15/29
1,890,000.000 1,772,583.750
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24
1,540,000.000 1,561,724.780
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
2,240,000.000 2,273,264.000
DEUTSCHLAND 1.25
2,150,000.000 2,214,663.400
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
1,220,000.000 1,240,799.160
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24
2,230,000.000 2,283,575.750
DEUTSCHLAND 1.75
2,150,000.000 2,208,447.750
02/15/24
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
3,290,000.000 3,377,620.920
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
1,900,000.000 2,420,486.000
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
2,190,000.000 2,849,759.400
DEUTSCHLAND 3.25
1,650,000.000 2,280,184.500
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
1,830,000.000 2,542,876.500
DEUTSCHLAND 4.25
1,130,000.000 1,675,620.500
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
1,100,000.000 1,359,556.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
1,330,000.000 1,889,398.000
07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
1,410,000.000 2,241,293.700
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
1,520,000.000 2,095,213.600
83/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 5.625
1,310,000.000 1,660,451.200
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
910,000.000 1,002,492.400
01/04/24
DEUTSCHLAND 6.25
780,000.000 1,089,184.200
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
850,000.000 1,096,262.000
FINLAND 0.0 09/15/24
220,000.000 217,673.940
FINLAND 0.0 09/15/30
210,000.000 187,896.030
FINLAND 0.125 04/15/36
290,000.000 235,969.230
FINLAND 0.125 04/15/52
250,000.000 161,575.250
FINLAND 0.125 09/15/31
300,000.000 265,638.450
FINLAND 0.25 09/15/40
290,000.000 224,959.960
FINLAND 0.5 04/15/26
640,000.000 631,489.280
FINLAND 0.5 04/15/43
250,000.000 197,763.500
FINLAND 0.5 09/15/27
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FINLAND 0.5 09/15/28
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FINLAND 0.5 09/15/29
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FINLAND 0.75 04/15/31
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FINLAND 0.875 09/15/25
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FINLAND 09/15/23
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FINLAND 1.125 04/15/34
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FINLAND 1.375 04/15/47
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FINLAND 2.0 04/15/24
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FINLAND 2.625 07/04/42
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FINLAND 2.75 07/04/28
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FINLAND 4.0 07/04/25
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FRANCE OAT 0.0 05/25/32
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FRANCE OAT 0.0 11/25/29
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FRANCE OAT 0.0 11/25/31
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FRANCE OAT 0.25 11/25/26
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FRANCE OAT 0.5 05/25/25
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FRANCE OAT 0.5 05/25/26
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FRANCE OAT 0.5 05/25/29
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FRANCE OAT 0.5 05/25/40
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FRANCE OAT 0.5 05/25/72
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FRANCE OAT 0.75 05/25/53
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FRANCE OAT 0.75 11/25/28
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FRANCE OAT 03/25/24
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FRANCE OAT 03/25/25
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FRANCE OAT 1.0 05/25/27
2,870,000.000 2,871,526.840
84/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
2,740,000.000 2,762,895.440
FRANCE OAT 1.25 05/25/34
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FRANCE OAT 1.25 05/25/36
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FRANCE OAT 1.5 05/25/31
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FRANCE OAT 1.5 05/25/50
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FRANCE OAT 1.75 05/25/23
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FRANCE OAT 1.75 05/25/66
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FRANCE OAT 1.75 06/25/39
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FRANCE OAT 1.75 11/25/24
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FRANCE OAT 2.0 05/25/48
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FRANCE OAT 2.25 05/25/24
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FRANCE OAT 4.5 04/25/41
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FRANCE OAT 4.75 04/25/35
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FRANCE OAT 5.5 04/25/29
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FRANCE OAT 5.75 10/25/32
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FRANCE OAT 6.0 10/25/25
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IRISH 0.0 10/18/31
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IRISH 0.2 05/15/27
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IRISH 0.2 10/18/30
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IRISH 0.4 05/15/35
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IRISH 0.55 04/22/41
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IRISH 0.9 05/15/28
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IRISH 1.0 05/15/26
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IRISH 1.1 05/15/29
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IRISH 1.3 05/15/33
390,000.000 373,030.320
IRISH 1.35 03/18/31
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IRISH 1.5 05/15/50
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IRISH 1.7 05/15/37
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IRISH 2.0 02/18/45
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IRISH 2.4 05/15/30
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IRISH 3.4 03/18/24
420,000.000 444,150.420
IRISH 5.4 03/13/25
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ITALY BTPS 0.0 01/15/24
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ITALY BTPS 0.0 04/01/26
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ITALY BTPS 0.0 04/15/24
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ITALY BTPS 0.25 03/15/28
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ITALY BTPS 0.3 08/15/23
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ITALY BTPS 0.35 02/01/25
1,460,000.000 1,414,096.140
ITALY BTPS 0.45 02/15/29
1,200,000.000 1,043,820.000
85/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 0.5 02/01/26
1,610,000.000 1,532,623.400
ITALY BTPS 0.5 07/15/28
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ITALY BTPS 0.6 06/15/23
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ITALY BTPS 0.6 08/01/31
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ITALY BTPS 0.65 10/15/23
1,380,000.000 1,380,129.720
ITALY BTPS 0.85 01/15/27
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ITALY BTPS 0.9 04/01/31
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ITALY BTPS 0.95 03/01/37
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ITALY BTPS 0.95 06/01/32
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ITALY BTPS 0.95 08/01/30
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ITALY BTPS 0.95 09/15/27
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ITALY BTPS 0.95 12/01/31
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ITALY BTPS 1.25 12/01/26
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ITALY BTPS 1.35 04/01/30
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ITALY BTPS 1.6 06/01/26
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ITALY BTPS 1.65 03/01/32
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ITALY BTPS 1.65 12/01/30
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ITALY BTPS 1.7 09/01/51
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ITALY BTPS 1.8 03/01/41
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ITALY BTPS 1.85 05/15/24
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ITALY BTPS 1.85 07/01/25
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ITALY BTPS 2.0 02/01/28
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ITALY BTPS 2.0 12/01/25
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ITALY BTPS 2.05 08/01/27
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ITALY BTPS 2.1 07/15/26
890,000.000 895,359.580
ITALY BTPS 2.15 03/01/72
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ITALY BTPS 2.15 09/01/52
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ITALY BTPS 2.2 06/01/27
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ITALY BTPS 2.25 09/01/36
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ITALY BTPS 2.45 09/01/33
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ITALY BTPS 2.45 09/01/50
1,150,000.000 975,775.000
ITALY BTPS 2.45 10/01/23
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ITALY BTPS 2.5 11/15/25
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ITALY BTPS 2.5 12/01/24
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ITALY BTPS 2.7 03/01/47
1,330,000.000 1,218,280.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
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ITALY BTPS 2.8 12/01/28
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ITALY BTPS 2.95 09/01/38
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ITALY BTPS 3.0 08/01/29
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ITALY BTPS 3.1 03/01/40
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ITALY BTPS 3.25 09/01/46
1,180,000.000 1,190,955.120
ITALY BTPS 3.35 03/01/35
1,230,000.000 1,267,227.180
86/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
1,190,000.000 1,234,166.850
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
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ITALY BTPS 3.75 09/01/24
1,620,000.000 1,710,199.980
ITALY BTPS 3.85 09/01/49
1,090,000.000 1,203,423.220
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
1,980,000.000 2,196,414.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
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ITALY BTPS 4.75 08/01/23
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ITALY BTPS 7.25 11/01/26
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ITALY BTPS 9.0 11/01/23
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07/15/25
NETHERLANDS 0.25
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07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
760,000.000 651,675.680
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
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07/15/27
NETHERLANDS 0.75
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07/15/28
NETHERLANDS 01/15/24
1,440,000.000 1,435,488.480
NETHERLANDS 1.75
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07/15/23
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
1,770,000.000 1,832,247.860
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
1,020,000.000 1,138,919.760
NETHERLANDS 2.75
1,580,000.000 2,059,907.620
01/15/47
NETHERLANDS 3.75
1,290,000.000 1,804,768.050
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
1,190,000.000 1,595,433.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
1,020,000.000 1,279,080.000
SPAIN 0.0 01/31/25
1,590,000.000 1,551,124.500
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 0.0 01/31/26
1,370,000.000 1,309,370.650
SPAIN 0.0 01/31/27
230,000.000 215,291.500
SPAIN 0.0 01/31/28
1,160,000.000 1,064,474.000
SPAIN 0.0 04/30/23
1,000,000.000 1,001,510.000
SPAIN 0.0 05/31/24
1,260,000.000 1,243,017.720
SPAIN 0.0 05/31/25
1,120,000.000 1,083,446.660
SPAIN 0.1 04/30/31
1,640,000.000 1,388,260.000
SPAIN 0.25 07/30/24
1,270,000.000 1,257,070.130
SPAIN 0.35 07/30/23
1,690,000.000 1,695,725.720
SPAIN 0.5 04/30/30
1,900,000.000 1,719,473.400
SPAIN 0.5 10/31/31
1,640,000.000 1,422,749.200
SPAIN 0.6 10/31/29
1,530,000.000 1,410,667.650
SPAIN 0.7 04/30/32
1,240,000.000 1,084,008.000
SPAIN 0.8 07/30/27
1,550,000.000 1,501,640.000
SPAIN 0.85 07/30/37
730,000.000 583,547.400
SPAIN 1.0 07/30/42
130,000.000 99,905.000
SPAIN 1.0 10/31/50
1,380,000.000 938,738.100
SPAIN 1.2 10/31/40
1,260,000.000 1,019,539.250
SPAIN 1.25 10/31/30
1,750,000.000 1,672,825.000
SPAIN 1.3 10/31/26
1,730,000.000 1,731,275.010
SPAIN 1.4 04/30/28
1,640,000.000 1,627,134.200
SPAIN 1.4 07/30/28
2,170,000.000 2,153,291.000
SPAIN 1.45 04/30/29
1,500,000.000 1,479,069.000
SPAIN 1.45 10/31/27
1,760,000.000 1,756,839.040
SPAIN 1.45 10/31/71
360,000.000 222,893.280
SPAIN 1.5 04/30/27
1,510,000.000 1,516,191.000
SPAIN 1.6 04/30/25
1,510,000.000 1,537,865.540
SPAIN 1.85 07/30/35
1,330,000.000 1,263,606.400
SPAIN 1.9 10/31/52
730,000.000 604,402.650
SPAIN 1.95 04/30/26
1,530,000.000 1,572,019.920
SPAIN 1.95 07/30/30
1,770,000.000 1,785,967.170
SPAIN 2.15 10/31/25
1,710,000.000 1,771,534.350
SPAIN 2.35 07/30/33
1,470,000.000 1,497,195.000
SPAIN 2.7 10/31/48
1,070,000.000 1,097,645.590
SPAIN 2.75 10/31/24
1,540,000.000 1,615,186.340
SPAIN 2.9 10/31/46
1,290,000.000 1,378,296.630
SPAIN 3.45 07/30/66
1,070,000.000 1,201,024.710
SPAIN 3.8 04/30/24
1,470,000.000 1,562,959.860
SPAIN 4.2 01/31/37
1,300,000.000 1,611,608.700
SPAIN 4.4 10/31/23
1,110,000.000 1,178,598.000
SPAIN 4.65 07/30/25
1,635,000.000 1,819,951.200
SPAIN 4.7 07/30/41
1,480,000.000 2,000,923.000
SPAIN 4.8 01/31/24
1,300,000.000 1,398,293.000
SPAIN 4.9 07/30/40
1,290,000.000 1,772,460.000
SPAIN 5.15 10/31/28
1,920,000.000 2,345,952.000
SPAIN 5.15 10/31/44
1,090,000.000 1,594,087.940
SPAIN 5.75 07/30/32
1,515,000.000 2,033,719.330
SPAIN 5.9 07/30/26
1,630,000.000 1,942,945.330
SPAIN 6.0 01/31/29
1,680,000.000 2,155,530.720
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 小計
454,262,000.000 465,891,341.610
(62,529,164,300) (64,129,943,173)
国債証券 合計 181,899,155,103.600 176,671,925,415
(181,899,155,104) (176,671,925,415)
合計 176,671,925,415
(176,671,925,415)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 250銘柄 49.01 49.69
イギリス・ポンド 国債証券 55銘柄 5.23 5.30
イスラエル・シュケル 国債証券 13銘柄 0.37 0.38
オーストラリア・ドル 国債証券 25銘柄 1.54 1.56
オフショア・人民元 国債証券 14銘柄 1.70 1.73
カナダ・ドル 国債証券 34銘柄 2.02 2.05
シンガポール・ドル 国債証券 18銘柄 0.41 0.41
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.26 0.26
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 0.40 0.40
ノルウェー・クローネ 国債証券 10銘柄 0.26 0.26
ポーランド・ズロチ 国債証券 14銘柄 0.41 0.42
マレーシア・リンギット 国債証券 23銘柄 0.50 0.50
メキシコ・ペソ 国債証券 12銘柄 0.74 0.75
ユーロ 国債証券 342銘柄 35.80 36.30
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インデックス225 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年5月6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,051,705,216
株式 122,941,825,600
派生商品評価勘定 35,230,960
未収配当金 1,158,223,640
前払金 5,410,000
141,000,000
差入委託証拠金
流動資産合計 126,333,395,416
資産合計 126,333,395,416
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,099,900
394,518,000
未払解約金
流動負債合計 401,617,900
負債合計 401,617,900
純資産の部
元本等
元本 56,820,917,361
剰余金
69,110,860,155
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 125,931,777,516
純資産合計 125,931,777,516
負債純資産合計 126,333,395,416
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年11月9日
項目
至 2022年5月6日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年5月6日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 54,458,035,413円
本額
同期中追加設定元本額 14,023,522,800円
同期中一部解約元本額 11,660,640,852円
元本の内訳
ファンド名
(適格機関投資家私募)インデックス225(3ヵ月決算型) 3,390,513,349円
(適格機関投資家私募)インデックス225 2,223,149,304円
マルチアセット・アロケーション戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整 1,058,996,768円
型)(適格機関投資家私募)
マルチアセット・アロケーション戦略ファンドⅡ(為替バリアブルヘッ 84,208,308円
ジ型)(適格機関投資家限定)
日米資産配分戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)2017-03 144,912,403円
(適格機関投資家限定)
たわらノーロード 日経225 28,163,664,951円
日経225リスクコントロールオープン 325,120,026円
DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) 20,263,421円
DIAMパッシブ資産分散ファンド 279,471,590円
固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用 210,524,392円
型)(適格機関投資家限定)
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限 18,367,932円
定)
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適 17,741,840円
格機関投資家限定)
DIAM日経225インデックスファンドVA 938,344,195円
国内株式パッシブ・ファンド-日経225型-(適格機関投資家向け) 6,134,208,100円
DIAM日経225型パッシブ・ファンド(適格機関投資家向け) 3,526,137,755円
39,346,953円
日米独マルチアセットアロケーションファンド(適格機関投資家限定)
日米英独マルチアセットアロケーションファンド(適格機関投資家限 30,499,436円
定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整 104,650,224円
型)(適格機関投資家限定)
MHAM日経225インデックスファンド[適格機関投資家限定] 7,361,482,733円
MHAMインデックス225[適格機関投資家限定] 2,749,313,681円
計 56,820,917,361円
2. 受益権の総数 56,820,917,361口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年11月9日
項目
至 2022年5月6日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
1.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年5月6日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 512,860,589
合計 512,860,589
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月22日から2022年5月6日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2022年5月6日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 3,170,810,000 - 3,198,980,000 28,170,000
合計 3,170,810,000 - 3,198,980,000 28,170,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年5月6日現在
1口当たり純資産額 2.2163円
(1万口当たり純資産額) (22,163円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年5月6日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
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日本水産
160,000 578.00 92,480,000
マルハニチロ 16,000 2,396.00 38,336,000
INPEX 64,000 1,598.00 102,272,000
コムシスホールディングス 160,000 2,712.00 433,920,000
大成建設 32,000 3,570.00 114,240,000
大林組 160,000 908.00 145,280,000
清水建設 160,000 694.00 111,040,000
長谷工コーポレーション 32,000 1,412.00 45,184,000
鹿島建設
80,000 1,456.00 116,480,000
大和ハウス工業 160,000 3,132.00 501,120,000
積水ハウス 160,000 2,240.00 358,400,000
日揮ホールディングス 160,000 1,520.00 243,200,000
日清製粉グループ本社 160,000 1,746.00 279,360,000
明治ホールディングス 32,000 6,580.00 210,560,000
日本ハム 80,000 4,105.00 328,400,000
エムスリー 384,000 4,057.00 1,557,888,000
ディー・エヌ・エー
48,000 1,951.00 93,648,000
サッポロホールディングス 32,000 2,750.00 88,000,000
アサヒグループホールディングス 160,000 4,925.00 788,000,000
キリンホールディングス 160,000 1,948.00 311,680,000
宝ホールディングス 160,000 1,088.00 174,080,000
双日 16,000 2,069.00 33,104,000
キッコーマン 160,000 7,330.00 1,172,800,000
味の素 160,000 3,331.00 532,960,000
ニチレイ 80,000 2,376.00 190,080,000
日本たばこ産業 160,000 2,299.50 367,920,000
J.フロント リテイリング 80,000 1,018.00 81,440,000
三越伊勢丹ホールディングス 160,000 1,004.00 160,640,000
東洋紡 16,000 1,106.00 17,696,000
ユニチカ 16,000 285.00 4,560,000
東急不動産ホールディングス 160,000 681.00 108,960,000
セブン&アイ・ホールディングス 160,000 5,993.00 958,880,000
帝人 32,000 1,409.00 45,088,000
東レ 160,000 642.90 102,864,000
クラレ 160,000 1,067.00 170,720,000
旭化成 160,000 1,089.50 174,320,000
SUMCO 16,000 1,950.00 31,200,000
ネクソン 320,000 2,919.00 934,080,000
王子ホールディングス 160,000 625.00 100,000,000
日本製紙 16,000 1,057.00 16,912,000
昭和電工 16,000 2,574.00 41,184,000
住友化学 160,000 577.00 92,320,000
日産化学 160,000 7,040.00 1,126,400,000
東ソー 80,000 1,856.00 148,480,000
トクヤマ 32,000 1,772.00 56,704,000
デンカ 32,000 3,520.00 112,640,000
信越化学工業 160,000 18,275.00 2,924,000,000
協和キリン 160,000 2,759.00 441,440,000
三井化学 32,000 3,060.00 97,920,000
三菱ケミカルホールディングス 80,000 822.10 65,768,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UBE 16,000 2,071.00 33,136,000
電通グループ 160,000 4,820.00 771,200,000
花王 160,000 5,216.00 834,560,000
武田薬品工業 160,000 3,828.00 612,480,000
アステラス製薬 800,000 1,954.50 1,563,600,000
住友ファーマ 160,000 1,222.00 195,520,000
塩野義製薬 160,000 7,332.00 1,173,120,000
中外製薬 480,000 3,844.00 1,845,120,000
エーザイ
160,000 5,657.00 905,120,000
テルモ 640,000 3,866.00 2,474,240,000
第一三共 480,000 3,415.00 1,639,200,000
大塚ホールディングス 160,000 4,523.00 723,680,000
DIC 16,000 2,504.00 40,064,000
Zホールディングス 64,000 460.60 29,478,400
トレンドマイクロ 160,000 7,390.00 1,182,400,000
サイバーエージェント 128,000 1,439.00 184,192,000
楽天グループ
160,000 872.00 139,520,000
富士フイルムホールディングス 160,000 7,376.00 1,180,160,000
コニカミノルタ 160,000 479.00 76,640,000
資生堂 160,000 5,500.00 880,000,000
出光興産 64,000 3,600.00 230,400,000
ENEOSホールディングス 160,000 472.10 75,536,000
横浜ゴム 80,000 1,741.00 139,280,000
ブリヂストン 160,000 4,865.00 778,400,000
AGC 32,000 4,930.00 157,760,000
日本板硝子 16,000 401.00 6,416,000
日本電気硝子 48,000 2,737.00 131,376,000
住友大阪セメント 16,000 3,495.00 55,920,000
太平洋セメント 16,000 2,109.00 33,744,000
東海カーボン 160,000 1,105.00 176,800,000
TOTO 80,000 4,445.00 355,600,000
日本碍子 160,000 1,796.00 287,360,000
日本製鉄 16,000 2,076.50 33,224,000
神戸製鋼所 16,000 580.00 9,280,000
ジェイ エフ イー ホールディング
16,000 1,594.00 25,504,000
ス
大平洋金属 16,000 3,655.00 58,480,000
日本製鋼所 32,000 3,725.00 119,200,000
日本軽金属ホールディングス 16,000 1,693.00 27,088,000
三井金属鉱業 16,000 3,310.00 52,960,000
東邦亜鉛 16,000 2,861.00 45,776,000
三菱マテリアル 16,000 2,060.00 32,960,000
住友金属鉱山 80,000 5,749.00 459,920,000
DOWAホールディングス 32,000 5,560.00 177,920,000
古河電気工業 16,000 2,171.00 34,736,000
住友電気工業 160,000 1,465.50 234,480,000
フジクラ 160,000 628.00 100,480,000
リクルートホールディングス 480,000 4,672.00 2,242,560,000
オークマ 32,000 4,840.00 154,880,000
アマダ 160,000 1,036.00 165,760,000
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日本郵政
160,000 915.80 146,528,000
小松製作所 160,000 3,230.00 516,800,000
住友重機械工業 32,000 2,844.00 91,008,000
日立建機 160,000 3,175.00 508,000,000
クボタ 160,000 2,281.50 365,040,000
荏原製作所 32,000 6,050.00 193,600,000
ダイキン工業 160,000 19,725.00 3,156,000,000
日本精工 160,000 742.00 118,720,000
NTN 160,000 216.00 34,560,000
ジェイテクト 160,000 947.00 151,520,000
ミネベアミツミ 160,000 2,539.00 406,240,000
日立製作所 32,000 6,510.00 208,320,000
三菱電機 160,000 1,374.00 219,840,000
富士電機 32,000 5,830.00 186,560,000
安川電機 160,000 4,360.00 697,600,000
オムロン 160,000 7,582.00 1,213,120,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション
32,000 2,309.00 73,888,000
日本電気 16,000 5,470.00 87,520,000
富士通 16,000 20,590.00 329,440,000
沖電気工業 16,000 859.00 13,744,000
セイコーエプソン 320,000 1,950.00 624,000,000
パナソニック ホールディングス 160,000 1,167.00 186,720,000
シャープ 160,000 1,096.00 175,360,000
ソニーグループ 160,000 11,110.00 1,777,600,000
TDK 480,000 4,120.00 1,977,600,000
アルプスアルパイン 160,000 1,323.00 211,680,000
横河電機 160,000 2,111.00 337,760,000
アドバンテスト 320,000 8,610.00 2,755,200,000
キーエンス 16,000 52,250.00 836,000,000
デンソー 160,000 7,784.00 1,245,440,000
カシオ計算機 160,000 1,346.00 215,360,000
ファナック 160,000 19,650.00 3,144,000,000
京セラ 320,000 6,908.00 2,210,560,000
太陽誘電 160,000 5,380.00 860,800,000
村田製作所 128,000 8,292.00 1,061,376,000
日東電工 160,000 8,960.00 1,433,600,000
三井E&Sホールディングス 16,000 361.00 5,776,000
日立造船 32,000 715.00 22,880,000
三菱重工業 16,000 4,634.00 74,144,000
川崎重工業 16,000 2,398.00 38,368,000
IHI 16,000 3,065.00 49,040,000
コンコルディア・フィナンシャルグ
160,000 486.00 77,760,000
ループ
日産自動車 160,000 523.20 83,712,000
いすゞ自動車 80,000 1,560.00 124,800,000
トヨタ自動車 800,000 2,276.00 1,820,800,000
日野自動車 160,000 690.00 110,400,000
三菱自動車工業 16,000 345.00 5,520,000
マツダ 32,000 964.00 30,848,000
本田技研工業 320,000 3,470.00 1,110,400,000
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スズキ
160,000 3,999.00 639,840,000
SUBARU 160,000 2,028.00 324,480,000
ヤマハ発動機 160,000 2,785.00 445,600,000
ニコン 160,000 1,497.00 239,520,000
オリンパス 640,000 2,327.00 1,489,280,000
SCREENホールディングス 32,000 10,700.00 342,400,000
キヤノン 240,000 3,046.00 731,040,000
リコー 160,000 1,000.00 160,000,000
シチズン時計
160,000 491.00 78,560,000
バンダイナムコホールディングス 160,000 8,771.00 1,403,360,000
凸版印刷 80,000 2,203.00 176,240,000
大日本印刷 80,000 2,782.00 222,560,000
ヤマハ 160,000 5,110.00 817,600,000
任天堂 16,000 57,840.00 925,440,000
伊藤忠商事 160,000 3,967.00 634,720,000
丸紅 160,000 1,422.00 227,520,000
豊田通商
160,000 4,675.00 748,000,000
三井物産 160,000 3,386.00 541,760,000
東京エレクトロン 160,000 55,330.00 8,852,800,000
住友商事 160,000 2,104.00 336,640,000
三菱商事 160,000 4,475.00 716,000,000
高島屋 80,000 1,236.00 98,880,000
丸井グループ 160,000 2,331.00 372,960,000
クレディセゾン 160,000 1,552.00 248,320,000
イオン 160,000 2,474.00 395,840,000
あおぞら銀行 16,000 2,659.00 42,544,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 160,000 779.50 124,720,000
りそなホールディングス 16,000 559.20 8,947,200
三井住友トラスト・ホールディングス 16,000 4,144.00 66,304,000
三井住友フィナンシャルグループ 16,000 3,972.00 63,552,000
千葉銀行 160,000 759.00 121,440,000
ふくおかフィナンシャルグループ 32,000 2,384.00 76,288,000
静岡銀行 160,000 854.00 136,640,000
みずほフィナンシャルグループ 16,000 1,591.50 25,464,000
オリックス 160,000 2,421.50 387,440,000
大和証券グループ本社 160,000 635.20 101,632,000
野村ホールディングス 160,000 497.90 79,664,000
松井証券 160,000 812.00 129,920,000
SOMPOホールディングス 32,000 5,314.00 170,048,000
日本取引所グループ 160,000 1,925.00 308,000,000
MS&ADインシュアランスグループ
48,000 3,931.00 188,688,000
ホールディングス
第一生命ホールディングス 16,000 2,678.50 42,856,000
東京海上ホールディングス 80,000 6,993.00 559,440,000
T&Dホールディングス 32,000 1,708.00 54,656,000
三井不動産 160,000 2,790.00 446,400,000
三菱地所 160,000 1,884.50 301,520,000
東京建物 80,000 1,841.00 147,280,000
住友不動産 160,000 3,478.00 556,480,000
東武鉄道 32,000 3,080.00 98,560,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東急
80,000 1,644.00 131,520,000
小田急電鉄 80,000 2,007.00 160,560,000
京王電鉄 32,000 5,040.00 161,280,000
京成電鉄 80,000 3,450.00 276,000,000
東日本旅客鉄道 16,000 6,932.00 110,912,000
西日本旅客鉄道 16,000 5,016.00 80,256,000
東海旅客鉄道 16,000 17,025.00 272,400,000
ヤマトホールディングス 160,000 2,490.00 398,400,000
日本郵船
16,000 9,810.00 156,960,000
商船三井 48,000 3,275.00 157,200,000
川崎汽船 16,000 7,160.00 114,560,000
NIPPON EXPRESSホール
16,000 7,920.00 126,720,000
ディングス
ANAホールディングス 16,000 2,585.50 41,368,000
三菱倉庫 80,000 3,195.00 255,600,000
日本電信電話 64,000 3,858.00 246,912,000
KDDI 960,000 4,306.00 4,133,760,000
ソフトバンク 160,000 1,505.50 240,880,000
東京電力ホールディングス 16,000 530.00 8,480,000
中部電力 16,000 1,336.00 21,376,000
関西電力 16,000 1,224.00 19,584,000
東京瓦斯 32,000 2,443.00 78,176,000
大阪瓦斯 32,000 2,374.00 75,968,000
東宝 16,000 4,940.00 79,040,000
エヌ・ティ・ティ・データ 800,000 2,460.00 1,968,000,000
セコム 160,000 9,204.00 1,472,640,000
コナミホールディングス 160,000 8,210.00 1,313,600,000
ファーストリテイリング 160,000 61,320.00 9,811,200,000
ソフトバンクグループ 960,000 5,170.00 4,963,200,000
合計 30,080,000 122,941,825,600
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年5月6日現在
資産の部
流動資産
預金 9,788,460,270
コール・ローン 12,231,561,724
投資信託受益証券 6,570,990,392
投資証券 56,644,286,910
派生商品評価勘定 6,806,986
未収入金 2,983,690
89,033,757
未収配当金
流動資産合計 85,334,123,729
資産合計 85,334,123,729
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 37,396,693
21,730,704,000
未払解約金
流動負債合計 21,768,100,693
負債合計 21,768,100,693
純資産の部
元本等
元本 34,938,798,094
剰余金
28,627,224,942
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 63,566,023,036
純資産合計 63,566,023,036
負債純資産合計 85,334,123,729
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年11月9日
項目
至 2022年5月6日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年5月6日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 49,036,472,558円
本額
同期中追加設定元本額 65,948,985,141円
同期中一部解約元本額 80,046,659,605円
元本の内訳
ファンド名
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし> 90,175,514円
(ファンドラップ)
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり> 50,875,131円
(ファンドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 6,720,407円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 24,191,939円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 129,033,757円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 31,753,977円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 16,976,717円
16,793,514円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国リート 12,002,149,557円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> 1,084,457,145円
319,148,968円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 2,066,666,863円
たわらノーロード バランス(堅実型) 18,123,672円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード バランス(標準型) 340,589,058円
たわらノーロード バランス(積極型) 679,573,165円
2,849,915円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 5,559,853円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 82,208,254円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 194,604,661円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 126,975円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 4,374,767円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,879,525円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 10,467,879円
One DC 先進国リートインデックスファンド 1,046,136,584円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 14,409,019円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 494,358,281円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 42,883,778円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 180,881,613円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 234,225,799円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 461,095,501円
投資のソムリエ 7,088,893,260円
投資のソムリエ<DC年金> 436,347,135円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 192,368,902円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 388,289,393円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,124,355,303円
ワールドアセットバランス(基本コース) 389,488,932円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 404,966,031円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 24,298,659円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 12,434,044円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 2,680,903円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 85,476,963円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 992,708,286円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 160,817,175円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 24,710,427円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 10,695,989円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 8,237,668円
1,132,991円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
DIAMパッシブ資産分散ファンド 282,642,227円
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 239,972,214円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 983,915円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 91,764,215円
(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 656,048円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 39,117,042円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 459,027円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナル 50,771,390円
ヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 583,400円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 826,526円
関投資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 692,408円
資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 181,945,365円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,380,735円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 6,557,896円
機関投資家専用)
しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) 30,929,111円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 76,260,011円
184,181,946円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 1,311,343,508円
機関投資家限定)
436,537,261円
DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)
計 34,938,798,094円
2. 受益権の総数 34,938,798,094口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年11月9日
項目
至 2022年5月6日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年5月6日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年5月6日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券 △195,346,248
投資証券 △2,977,202,790
合計 △3,172,549,038
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年6月23日から2022年5月6日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年5月6日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 9,599,438,430 - 9,630,028,137 △30,589,707
アメリカ・ドル 7,361,962,000 - 7,386,718,840 △24,756,840
イギリス・ポンド 536,483,360 - 529,698,680 6,784,680
オーストラリア・ドル 664,451,460 - 672,434,103 △7,982,643
カナダ・ドル 180,045,220 - 181,060,532 △1,015,312
シンガポール・ドル 314,534,850 - 315,768,990 △1,234,140
ニュージーランド・ドル 31,935,200 - 31,912,894 22,306
ユーロ 372,686,240 - 374,415,888 △1,729,648
香港・ドル 137,340,100 - 138,018,210 △678,110
合計 9,599,438,430 - 9,630,028,137 △30,589,707
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
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②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年5月6日現在
1口当たり純資産額 1.8194円
(1万口当たり純資産額) (18,194円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年5月6日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル EAGLE HOSPITALITY TRUST
72,700.000 0.000
証券
KEPPEL PACIFIC OAK US
234,200.000 170,966.000
REIT
MANULIFE US REAL ESTATE
625,100.000 390,687.500
INVESTMENT TRUST
PRIME US REIT
187,500.000 137,812.500
アメリカ・ドル 小計 1,119,500.000 699,466.000
(91,294,302)
オーストラリ ABACUS PROPERTY GROUP
135,084.000 434,970.480
ア・ドル
ARENA REIT
107,697.000 496,483.170
BWP TRUST
150,785.000 637,820.550
CENTURIA CAPITAL GROUP
197,722.000 504,191.100
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
168,966.000 633,622.500
CENTURIA OFFICE REIT
134,024.000 292,172.320
CHARTER HALL GROUP
151,166.000 2,194,930.320
CHARTER HALL LONG WALE
193,271.000 974,085.840
REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT
163,563.000 693,507.120
CHARTER HALL SOCIAL
117,504.000 459,440.640
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
498,512.000 418,750.080
DEXUS 344,756.000 3,878,505.000
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DEXUS INDUSTRIA REIT
66,614.000 217,827.780
GDI PROPERTY GROUP
202,896.000 224,200.080
GOODMAN GROUP
546,765.000 11,821,059.300
GPT GROUP
613,372.000 3,091,394.880
GROWTHPOINT PROPERTIES
103,729.000 424,251.610
AUSTRALIA
HEALTHCO REIT
94,705.000 175,204.250
HOME CONSORTIUM LTD
64,592.000 421,785.760
HOMECO DAILY NEEDS REIT
455,286.000 612,359.670
HOTEL PROPERTY
57,562.000 230,823.620
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
130,759.000 559,648.520
GROUP
IRONGATE GROUP
167,333.000 322,116.020
MIRVAC GROUP
1,262,194.000 2,928,290.080
NATIONAL STORAGE REIT
341,520.000 853,800.000
RAM ESSENTIAL SERVICES
162,013.000 153,102.280
PROPERTY FUND
RURAL FUNDS GROUP
117,007.000 351,021.000
SCENTRE GROUP
1,665,497.000 4,846,596.270
SHOPPING CENTRES
353,727.000 1,050,569.190
AUSTRALASIA
STOCKLAND 764,412.000 3,103,512.720
VICINITY CENTRES
1,236,463.000 2,361,644.330
WAYPOINT REIT LTD
244,344.000 615,746.880
オーストラリア・ドル 小計 11,013,840.000 45,983,433.360
(4,276,919,136)
シンガポール・ AIMS APAC REIT
154,095.000 217,273.950
ドル
MANAGEMENT LTD
ASCENDAS REAL ESTATE
1,075,360.000 3,032,515.200
INVT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
607,016.000 704,138.560
CAPITALAND CHINA TRUST
399,680.000 467,625.600
CAPITALAND INTEGRATED
1,631,309.000 3,768,323.790
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
233,100.000 317,016.000
EC WORLD REAL ESTATE
129,700.000 83,656.500
INVESTMENT TRUST
ESR REIT
1,608,740.000 635,452.300
FAR EAST HOSPITALITY
356,700.000 235,422.000
TRUST
FIRST REAL ESTATE
335,700.000 104,067.000
INVESTMENT TRUST
FRASERS CENTREPOINT
337,900.000 821,097.000
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
926,864.000 1,343,952.800
COMMERCIAL TRUST
IREIT GLOBAL
241,100.000 153,098.500
KEPPEL DC REIT
417,300.000 855,465.000
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KEPPEL REIT
619,600.000 749,716.000
LENDLEASE GLOBAL
529,100.000 428,571.000
COMMERCIAL REIT
MAPLETREE COMMERCIAL
696,700.000 1,309,796.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
618,920.000 1,572,056.800
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
1,021,120.000 1,786,960.000
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
681,800.000 818,160.000
COMMERCIAL TRUST
OUE COMMERCIAL REIT
728,555.000 305,993.100
PARKWAY LIFE REIT
138,900.000 670,887.000
SASSEUR REAL ESTATE
232,000.000 196,040.000
INVESTMENT TRUST
SPH REIT
398,000.000 380,090.000
STARHILL GLOBAL REIT
423,200.000 253,920.000
SUNTEC REAL ESTATE
692,290.000 1,239,199.100
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 15,234,749.000 22,450,493.200
(2,116,407,994)
ユーロ CROMWELL REIT EUR
107,940.000 245,023.800
ユーロ 小計 107,940.000 245,023.800
(33,727,526)
香港・ドル FORTUNE REAL ESTATE
449,000.000 3,165,450.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 449,000.000 3,165,450.000
(52,641,434)
投資信託受益証券 合計 27,925,029 6,570,990,392
(6,570,990,392)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
27,876.000 573,409.320
AGREE REALTY CORP
22,774.000 1,548,859.740
ALEXANDER & BALDWIN INC
22,769.000 472,001.370
ALEXANDER'S INC.
640.000 158,803.200
ALEXANDRIA REAL ESTATE
46,807.000 8,386,878.260
EQUIT
ALPINE INCOME PROPERTY
5,696.000 105,262.080
TRUST INC
AMERICAN ASSETS TRUST
16,614.000 578,831.760
INC
AMERICAN CAMPUS
44,619.000 2,886,849.300
COMMUNITIES
AMERICAN HOMES 4 RENT
94,785.000 3,541,167.600
AMERICOLD REALTY TRUST
85,452.000 2,237,133.360
APARTMENT INCOME REIT
50,308.000 2,320,708.040
CORP
APARTMENT INVT & MGMT
47,057.000 284,694.850
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
67,694.000 1,140,643.900
INC
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARMADA HOFFLER
23,832.000 321,970.320
PROPERTIES INC
ASHFORD HOSPITALITY
16,711.000 120,486.310
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
44,958.000 9,743,297.760
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
8,559.000 227,498.220
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
45,675.000 5,465,927.250
BRAEMAR HOTELS & RESORTS
27,973.000 168,397.460
INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
54,058.000 624,910.480
BRIXMOR PROPERTY GROUP
95,425.000 2,332,187.000
INC
BROADSTONE NET LEASE INC
51,335.000 1,017,459.700
BRT APARTMENTS CORP
5,193.000 108,118.260
CAMDEN PROPERTY TRUST
32,834.000 4,943,158.700
CARETRUST REIT INC
34,964.000 603,828.280
CBL & ASSOCIATES
7,793.000 223,581.170
PROPERTIES INC
CEDAR REALTY TRUST INC
6,079.000 171,974.910
CENTERSPACE 4,698.000 388,712.520
CHATHAM LODGING TRUST
14,827.000 190,526.950
CITY OFFICE REIT INC
18,136.000 261,339.760
CLIPPER REALTY INC
5,086.000 45,367.120
COMMUNITY HEALTHCARE
8,326.000 309,144.380
TRUST INC
CORPORATE OFFICE
35,705.000 945,468.400
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
47,545.000 1,694,979.250
CREATIVE MEDIA &
4,068.000 27,865.800
COMMUNITY TRUST CORP
CTO REALTY GROUTH INC
2,601.000 160,741.800
CUBESMART 70,219.000 3,229,371.810
DIAMONDROCK HOSPITALITY
66,628.000 669,611.400
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
91,310.000 12,907,581.600
DIGITALBRIDGE GROUP INC
163,517.000 1,071,036.350
DIVERSIFIED HEALTHCARE
71,346.000 159,101.580
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
56,094.000 1,654,212.060
DUKE REALTY TRUST
122,440.000 6,246,888.800
EAST GROUP
13,039.000 2,204,894.900
EASTERLY GOVERNMENT
27,502.000 515,112.460
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
50,567.000 440,438.570
TRUST INC
EPR PROPERTIES
23,855.000 1,260,498.200
EQUINIX INC
28,981.000 20,674,755.590
107/153
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EQUITY COMMONWEALTH
35,940.000 938,034.000
EQUITY LIFESTYLE
55,439.000 4,069,222.600
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
109,909.000 8,553,118.380
ESSENTIAL PROPERTIES
38,637.000 887,878.260
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
20,976.000 6,639,952.800
EXTRA SPACE STORAGE INC
43,058.000 8,168,102.600
FARMLAND PARTNERS INC
12,397.000 190,665.860
FEDERAL REALTY INVS
22,679.000 2,666,596.820
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
41,758.000 2,239,481.540
FOUR CORNERS PROPERTY
24,456.000 659,333.760
TRUST INC
FRANKLIN STREET
28,147.000 138,483.240
PROPERTIES C
GAMING AND LEISURE
75,350.000 3,414,862.000
PROPERTIES INC
GETTY REALTY CORP
14,042.000 371,270.480
GLADSTONE COMMERCIAL
11,399.000 233,565.510
CORP
GLADSTONE LAND CORP
11,114.000 394,324.720
GLOBAL MEDICAL REIT INC
18,571.000 257,022.640
GLOBAL NET LEASE INC
32,477.000 452,079.840
HEALTHCARE REALTY TRUST
47,046.000 1,440,078.060
INC
HEALTHCARE TRUST OF
70,704.000 2,114,756.640
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
173,309.000 5,455,767.320
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
16,563.000 164,967.480
HIGHWOODS PROPERTIES INC
33,480.000 1,349,244.000
HOST HOTELS & RESORTS
229,353.000 4,529,721.750
INC
HUDSON PACIFIC
48,590.000 1,094,732.700
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
70,602.000 1,676,797.500
TRUST INC
INDUS REALTY TRUST INC
1,952.000 137,518.400
INDUSTRIAL LOGISTICS
23,390.000 357,633.100
PROPERTIES TRUST
INNOVATIVE INDUSTRIAL
8,675.000 1,219,791.750
PROPERTIES INC
INVENTRUST PROPERTIES
21,243.000 635,378.130
CORP
INVITATION HOMES INC
191,888.000 7,314,770.560
IRON MOUNTAIN INC
93,017.000 5,076,867.860
JBG SMITH PROPERTIES
36,287.000 932,575.900
KILROY REALTY CORP
33,655.000 2,262,962.200
KIMCO REALTY
198,093.000 4,793,850.600
108/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KITE REALTY GROUP TRUST
69,952.000 1,529,850.240
LIFE STORAGE INC
26,324.000 3,317,876.960
LTC PROPERTIES INC
14,118.000 495,541.800
LXP INDUSTRIAL TRUST
90,091.000 1,071,181.990
MEDICAL PROPERTIES TRUST
191,484.000 3,565,432.080
MID AMERICA
37,082.000 6,910,601.520
NATIONAL HEALTH INVS INC
14,518.000 790,940.640
NATIONAL RETAIL
56,283.000 2,489,959.920
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
26,179.000 1,442,724.690
AFFILIATES TRUST
NETSTREIT CORP
13,990.000 296,448.100
NEXPOINT RESIDENTIAL
7,181.000 555,522.160
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
17,249.000 357,399.280
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
76,483.000 2,224,125.640
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
6,871.000 186,135.390
INC
ORION OFFICE REIT INC
17,284.000 228,494.480
PARAMOUNT GROUP INC
51,560.000 485,695.200
PARK HOTELS & RESORTS
75,518.000 1,422,759.120
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
41,801.000 968,111.160
PENN REAL ESTATE INVEST
29,075.000 15,031.770
TST
PHILLIPS EDISON & CO INC
36,168.000 1,229,712.000
PHYSICIANS REALTY TRUST
70,199.000 1,258,668.070
PIEDMONT OFFICE REALTY
39,193.000 624,344.490
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
10,629.000 243,404.100
INC
POSTAL REALTY TRUST INC
7,676.000 127,344.840
PREFERRED APARTMENT
18,970.000 471,594.200
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
238,248.000 34,541,195.040
PS BUSINESS PARKS
6,409.000 1,202,905.210
PUBLIC STORAGE
49,100.000 17,149,157.000
REALTY INCOME CORP
182,029.000 12,214,145.900
REGENCY CENTERS CORP
49,444.000 3,439,819.080
RETAIL OPPORTUNITY
38,442.000 702,719.760
INVESTMENTS CORP
REXFORD INDUSTRIAL
51,454.000 3,793,188.880
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
52,751.000 691,038.100
RPT REALTY
30,070.000 389,707.200
RYMAN HOSPITALITY
17,601.000 1,620,348.060
PROPERTIES
109/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SABRA HEALTH CARE REIT
72,562.000 981,763.860
INC
SAFEHOLD INC
5,887.000 262,383.590
SAUL CENTERS INC
3,954.000 197,146.440
SERITAGE GROWTH
15,537.000 155,836.110
PROPERTIES
SERVICE PROPERTIES TRUST
59,214.000 409,760.880
SIMON PROPERTY GROUP INC
105,728.000 12,934,763.520
SITE CENTERS CORP
57,044.000 888,745.520
SL GREEN
20,467.000 1,419,386.450
SPIRIT REALTY CAPITAL
40,839.000 1,707,478.590
INC
STAG INDUSTRIAL INC
56,431.000 2,015,151.010
STORE CAPITAL CORP
78,597.000 2,181,066.750
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
37,794.000 345,437.160
INC
SUN COMMUNITIES INC
37,278.000 6,210,887.580
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
69,608.000 798,403.760
INC
TANGER FACTORY OUTLET
32,720.000 566,056.000
TERRENO REALTY CORP
24,145.000 1,638,962.600
THE MACERICH COMPANY
67,612.000 894,506.760
THE NECESSITY RETAIL
43,708.000 324,750.440
REIT INC
UDR INC
96,086.000 4,862,912.460
UMH PROPERTIES INC
16,225.000 347,539.500
UNIVERSAL HEALTH RLTY
5,348.000 262,319.400
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
34,784.000 661,591.680
URSTADT BIDDLE
8,987.000 155,115.620
PROPERTIES
VENTAS INC
128,335.000 7,315,095.000
VERIS RESIDENTIAL INC
28,674.000 421,221.060
VICI PROPERTIES INC
271,518.000 8,080,375.680
VORNADO REALTY TRUST
50,883.000 1,896,918.240
WASHINGTON REIT
26,743.000 622,577.040
WELLTOWER INC
140,047.000 12,600,028.590
WHITESTONE REIT
19,423.000 231,910.620
WP CAREY INC
61,234.000 4,797,071.560
XENIA HOTELS & RESORTS
36,126.000 660,383.280
INC
アメリカ・ドル 小計 7,324,130.000 371,097,767.720
(48,435,680,644)
イギリス・ポン AEW UK REIT PLC
63,836.000 78,518.280
ド
ASSURA PLC
934,104.000 612,772.220
BIG YELLOW GROUP PLC
54,996.000 733,096.680
BMO COMMERCIAL PROPERTY
285,161.000 323,942.890
TRUST LTD
110/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRITISH LAND CO PLC
300,064.000 1,499,719.870
CAPITAL & COUNTIES
267,831.000 430,672.240
PROPERTIES PLC
CIVITAS SOCIAL HOUSING
216,536.000 183,622.520
PLC
CUSTODIAN REIT PLC
131,826.000 132,616.950
DERWENT LONDON PLC
35,804.000 1,056,934.080
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
182,998.000 161,587.230
PLC
GREAT PORTLAND ESTATES
80,286.000 541,529.070
PLC
HAMMERSON PLC
1,163,528.000 330,441.950
HOME REIT PLC
198,091.000 238,501.560
IMPACT HEALTHCARE REIT
116,154.000 144,495.570
PLC
INTU PROPERTIES PLC
231,040.000 0.000
LAND SECURITIES GROUP
240,606.000 1,765,566.820
PLC
LONDONMETRIC PROPERTY
311,395.000 789,697.720
PLC
LXI REIT PLC
286,688.000 421,431.360
NEWRIVER REIT PLC
136,930.000 120,909.190
PICTON PROPERTY INCOME
166,228.000 162,238.520
LTD
PRIMARY HEALTH
422,279.000 597,524.780
PROPERTIES PLC
PRS REIT PLC/THE
192,395.000 207,786.600
REGIONAL REIT LTD
127,500.000 106,462.500
SAFESTORE HOLDINGS LTD
67,104.000 799,208.640
SCHRODER REAL ESTATE
244,113.000 137,435.610
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
386,504.000 4,589,735.000
SHAFTESBURY PLC
91,110.000 529,804.650
STANDARD LIFE INVESTMENT
PROPERTY INCOME TRUST 118,767.000 97,270.170
LTD
SUPERMARKET INCOME REIT
309,262.000 386,577.500
PLC
TRIPLE POINT SOCIAL
107,890.000 96,561.550
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
597,372.000 1,286,739.280
UK COMMERCIAL PROPERTY
304,071.000 267,886.550
REIT LTD
UNITE GROUP PLC
127,651.000 1,381,183.820
WORKSPACE GROUP PLC
45,739.000 293,873.070
イギリス・ポンド 小計 8,545,859.000 20,506,344.440
(3,311,979,691)
イスラエル・ REIT 1 LTD
68,372.000 1,413,932.960
シュケル
イスラエル・シュケル 小計 68,372.000 1,413,932.960
111/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(54,013,794)
カナダ・ドル
ALLIED PROPERTIES REIT
19,809.000 802,660.680
ARTIS REAL ESTATE
20,640.000 256,968.000
INVESTMENT TRUST
AUTOMOTIVE PROPERTIES
REAL ESTATE INVESTMENT 8,232.000 109,485.600
TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
8,065.000 422,525.350
INVEST
BTB REAL ESTATE
17,592.000 70,895.760
INVESTMENT TRUST
CANADIAN APT PPTYS REIT
27,039.000 1,287,056.400
CHOICE PROPERTIES REIT
50,610.000 760,162.200
CROMBIE REAL ESTATE INV
17,794.000 301,074.480
CT REAL ESTATE
18,208.000 318,640.000
INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
37,787.000 538,086.880
DREAM OFFICE REAL ESTATE
8,291.000 200,476.380
INV TRUST
EUROPEAN RESIDENTIAL
REAL ESTATE INVESTMENT 14,129.000 67,819.200
TRUST
FIRST CAPITAL REAL
33,681.000 532,159.800
ESTATE INVESTMENT TRUST
GRANITE REAL ESTATE
10,196.000 912,134.160
INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
44,228.000 551,965.440
INVESTMENT
INOVALIS REAL ESTATE
4,643.000 37,144.000
INVESTMENT TRUST
INTERRENT REAL ESTATE
24,073.000 310,300.970
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL
17,367.000 324,936.570
ESTATE INVESTMENT TRUST
MINTO APARTMENT REAL
5,486.000 99,570.900
ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN
5,297.000 93,862.840
RESIDENTIAL REIT
NEXUS INDUSTRIAL REIT
7,791.000 92,479.170
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
34,121.000 437,772.430
INVESTMENT TRUST
PLAZA RETAIL REIT
19,764.000 92,297.880
PRIMARIS REIT
14,325.000 203,558.250
RIOCAN REAL ESTATE
48,131.000 1,109,900.860
INVEST TRUST
SLATE GROCERY REIT
8,168.000 125,297.120
SLATE OFFICE REIT
18,612.000 92,501.640
SMARTCENTRES REIT
22,302.000 669,060.000
112/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
28,550.000 557,296.000
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL
17,814.000 116,681.700
REIT
カナダ・ドル 小計 612,745.000 11,494,770.660
(1,169,363,019)
ニュージーラン ARGOSY PROPERTY LTD
295,435.000 384,065.500
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
328,783.000 720,034.770
KIWI PROPERTY GROUP LTD
487,136.000 511,492.800
PRECINCT PROPERTIES
405,718.000 580,176.740
VITAL HEALTHCARE
155,022.000 468,941.550
PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 小計 1,672,094.000 2,664,711.360
(223,809,107)
ユーロ AEDIFICA 11,587.000 1,286,157.000
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
6,018.000 80,219.940
ALTAREA 1,523.000 214,133.800
BEFIMMO 8,747.000 409,796.950
CARE PROPERTY INVEST NV
8,178.000 198,316.500
CARMILA SA
13,743.000 203,396.400
COFINIMMO SA
9,401.000 1,195,807.200
COIMA RES SPA
7,762.000 76,533.320
COVIVIO 15,055.000 1,019,223.500
EUROCOMMERCIAL
12,209.000 275,923.400
PROPERTIES NV
GECINA SA
17,399.000 1,859,953.100
HAMBORNER REIT AG
21,475.000 183,396.500
HIBERNIA REIT PLC
220,669.000 357,483.780
ICADE 10,303.000 583,149.800
IMMOBILIARE GRANDE
16,006.000 68,745.770
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
85,404.000 669,994.380
SOCIMI SA
INTERVEST
7,205.000 183,367.250
OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
129,946.000 188,421.700
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 62,307.000 1,430,568.720
LAR ESPANA REAL ESTATE
23,780.000 117,711.000
SOCIMI SA
MERCIALYS 20,272.000 167,446.720
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
106,275.000 1,076,565.750
SA
MONTEA SCA
3,246.000 336,285.600
NSI NV
6,182.000 227,497.600
RETAIL ESTATES
3,499.000 249,128.800
UNIBAIL-RODAMCO
37,321.000 2,551,636.770
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
5,338.000 127,311.300
113/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WAREHOUSES DE PAUW
44,911.000 1,547,633.060
WERELDHAVE NV
13,401.000 201,551.040
XIOR STUDENT HOUSING NV
7,433.000 376,853.100
ユーロ 小計 936,595.000 17,464,209.750
(2,403,948,472)
韓国・ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD
16,571.000 88,654,850.000
ESR KENDALL SQUARE REIT
51,791.000 361,501,180.000
CO LTD
IGIS VALUE PLUS REIT CO
13,842.000 83,605,680.000
LTD
JR REIT XXVII
39,699.000 227,475,270.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT
15,541.000 106,611,260.000
LOTTE REIT CO LTD
47,652.000 276,381,600.000
MIRAE ASSET MAPS ASIA
PACIFIC REAL ESTATE 1 30,626.000 151,139,310.000
INVESTMENT
SHINHAN ALPHA REIT CO
25,563.000 199,902,660.000
LTD
SK REITS CO LTD
23,484.000 162,744,120.000
韓国・ウォン 小計 264,769.000 1,658,015,930.000
(170,278,236)
香港・ドル CHAMPION REIT
668,070.000 2,364,967.800
LINK REIT
678,120.000 45,501,852.000
PROSPERITY REIT
360,000.000 990,000.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
397,000.000 1,532,420.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
702,000.000 2,239,380.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 2,805,190.000 52,628,619.800
(875,213,947)
投資証券 合計 22,229,754 56,644,286,910
(56,644,286,910)
合計 63,215,277,302
(63,215,277,302)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率 時価比率
(%)
(%) (%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 4銘柄 0.14 - 76.76
投資証券 149銘柄 - 76.20
イギリス・ポンド 投資証券 34銘柄 - 5.21 5.24
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 - 0.08 0.09
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 32銘柄 6.73 - 6.77
カナダ・ドル 投資証券 30銘柄 - 1.84 1.85
114/153
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 26銘柄
3.33 - 3.35
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 - 0.35 0.35
ユーロ 投資信託受益証券 1銘柄 0.05 - 3.86
投資証券 30銘柄 - 3.78
韓国・ウォン 投資証券 9銘柄 - 0.27 0.27
香港・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.08 - 1.47
投資証券 5銘柄 - 1.38
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 3,584,575,975円
Ⅱ 負債総額 2,730,422円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,581,845,553円
Ⅳ 発行済数量 3,345,811,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0705円
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 169,190,326,297円
Ⅱ 負債総額 15,945,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 169,174,381,297円
Ⅳ 発行済数量 81,989,753,025口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0634円
インデックス225 マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 128,028,779,471円
Ⅱ 負債総額 1,419,405,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 126,609,374,241円
Ⅳ 発行済数量 56,519,170,698口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2401円
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 70,523,460,002円
Ⅱ 負債総額 9,459,880,249円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 61,063,579,753円
Ⅳ 発行済数量 34,754,670,489口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7570円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2022年5月31日 現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構( 2022年5月31日 現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2022年5月31日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,452,789,008,552
追加型公社債投資信託
805 14,589,312,732,441
追加型株式投資信託
27 53,315,324,234
単位型公社債投資信託
221 1,214,512,547,109
単位型株式投資信託
1,079 17,309,929,612,336
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
す。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度(自2021年4月1日至
2022年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
36,734
現金・預金 31,421
25,670
金銭の信託 30,332
16,804
未収委託者報酬 17,567
5,814
未収運用受託報酬 4,348
317
未収投資助言報酬 309
7
未収収益 5
724
前払費用 1,167
2,419
その他 2,673
88,493
流動資産計 87,826
固定資産
1,119
有形固定資産 1,268
※1 915
建物 ※1 1,109
※1 202
器具備品 ※1 158
0
建設仮勘定 -
3,991
無形固定資産 4,561
2,878
ソフトウエア 3,107
1,109
ソフトウエア仮勘定 1,449
3
電話加入権 3
11,153
投資その他の資産 10,153
261
投資有価証券 241
5,299
関係会社株式 5,349
1,324
長期差入保証金 1,102
3,676
繰延税金資産 3,092
591
その他 367
16,264
固定資産計 15,983
資産合計 104,757 103,810
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,730 1,445
未払金 7,337 7,616
未払収益分配金 0 0
未払償還金 9 9
未払手数料 6,889 7,430
その他未払金 437 175
未払費用 9,713 8,501
未払法人税等 4,199 2,683
未払消費税等 2,106 1,330
賞与引当金 1,789 1,933
役員賞与引当金 76 69
流動負債計 28,954 23,581
固定負債
退職給付引当金 2,292 2,507
時効後支払損引当金 157 147
固定負債計 2,450 2,655
負債合計 31,404 26,236
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金 19,552 19,552
資本準備金 2,428 2,428
その他資本剰余金 17,124 17,124
利益剰余金 51,800 56,020
利益準備金 123 123
その他利益剰余金 51,676 55,896
別途積立金 31,680 31,680
繰越利益剰余金 19,996 24,216
株主資本計 73,353 77,573
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0 △0
評価・換算差額等計 △0 △0
純資産合計 73,353 77,573
負債・純資産合計 104,757 103,810
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 89,905 108,563
運用受託報酬 17,640 16,716
投資助言報酬 1,103 1,587
その他営業収益 781 12
営業収益計 109,430 126,879
営業費用
支払手数料 37,003 45,172
広告宣伝費 424 391
公告費 0 0
調査費 30,794 36,488
調査費 11,302 10,963
委託調査費 19,491 25,525
委託計算費 543 557
営業雑経費 938 842
通信費 46 35
印刷費 680 606
協会費 71 66
諸会費 23 26
支払販売手数料 116 106
営業費用計 69,704 83,453
一般管理費
給料 10,586 10,377
役員報酬 163 168
給料・手当 9,030 8,995
賞与 1,392 1,213
交際費 8 6
寄付金 7 15
旅費交通費 50 40
租税公課 912 367
不動産賃借料 1,499 1,674
退職給付費用 524 495
固定資産減価償却費 1,078 1,389
福利厚生費 44 42
修繕費 0 0
賞与引当金繰入額 1,789 1,933
役員賞与引当金繰入額 76 69
機器リース料 0 0
事務委託費 3,793 3,901
事務用消耗品費 68 45
器具備品費 0 0
諸経費 152 217
一般管理費計 20,594 20,578
営業利益 19,132 22,848
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(単位:百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業外収益
受取利息 27 13
受取配当金 2 ※1 559
時効成立分配金・償還金 0 0
為替差益 7 7
金銭の信託運用益 1,229 -
雑収入 13 19
時効後支払損引当金戻入額 13 10
営業外収益計
1,293 610
営業外費用
投資信託償還損 0 -
金銭の信託運用損 - 743
早期割増退職金 48 20
雑損失 0 -
営業外費用計 48 764
経常利益 20,376 22,694
特別利益
固定資産売却益 - 0
特別利益計 - 0
特別損失
固定資産除却損 1 5
投資有価証券売却損 - 6
ゴルフ会員権売却損 - 3
オフィス再編費用 - ※2 509
特別損失計 1 525
税引前当期純利益 20,375 22,169
法人税、住民税及び事業税 7,418 6,085
法人税等調整額 △1,168 584
法人税等合計 6,249 6,669
当期純利益 14,125 15,499
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(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,871 49,674 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000 △12,000 △12,000
当期純利益
14,125 14,125 14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125 2,125 2,125
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000
当期純利益
14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
0 0 0
額(純額)
当期変動額合計
0 0 2,125
当期末残高
△0 △0 73,353
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280 △11,280 △11,280
当期純利益
15,499 15,499 15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 4,219 4,219 4,219
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280
当期純利益
15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 4,219
当期末残高
△0 △0 77,573
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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6.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
場合があります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
託によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の
経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は4回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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(会計上の見積りの変更)
第37期
(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
針の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うことといたしました。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
建物 407 415
器具備品 978 966
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
受取配当金 - 543
※2.オフィス再編費用
オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
(株主資本等変動計算書関係)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2022年6月16日 利益
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、
発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
で管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
25,670 25,670 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
25,672 25,672 -
資産計
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
30,332 30,332 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
30,334 30,334 -
資産計
(注1)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
36,734 - - -
(1)現金・預金
25,670 - - -
(2)金銭の信託
16,804 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
85,024 1 - -
合計
第37期(2022年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
31,421 - - -
(1)現金・預金
30,332 - - -
(2)金銭の信託
17,567 - - -
(3)未収委託者報酬
4,348 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
83,670 1 - -
合計
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 6,932 - 6,932
(1)金銭の信託
- - - -
(2)投資有価証券
- - - -
その他有価証券
- 6,932 - 6,932
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項
に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、2.金融商品の時価等に関する事項及び3.金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
投資有価証券(その他有価証券)
非上場株式 259 239
関係会社株式
非上場株式 5,299 5,349
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円)
については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第36期(2021年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
第37期(2022年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額239百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
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3.事業年度中に売却したその他有価証券
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
投資信託 0 - 0
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
あります。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
13 - 6
株式
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,422 2,479
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の発生額 △4 △14
退職給付の支払額 △245 △185
過去勤務費用の発生額 △1 -
その他 1 -
退職給付債務の期末残高 2,479 2,576
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(百万円)
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,479 2,576
未積立退職給付債務 2,479 2,576
未認識数理計算上の差異 △84 △35
未認識過去勤務費用 △102 △33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
退職給付引当金 2,292 2,507
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(百万円)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の費用処理額 41 34
過去勤務費用の費用処理額 69 69
その他 △7 △3
確定給付制度に係る退職給付費用 409 398
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~3.76% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
(百万円) (百万円)
繰延税金資産
260 156
未払事業税
10 10
未払事業所税
547 592
賞与引当金
92 92
未払法定福利費
1,410 845
運用受託報酬
18 13
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 25 12
51 58
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 301 292
701 767
退職給付引当金
48 45
時効後支払損引当金
7 7
ゴルフ会員権評価損
166 166
関係会社株式評価損
28 28
投資有価証券評価損
3 2
その他
0 0
その他有価証券評価差額金
3,676 3,092
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
3,676 3,092
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
3,676 3,092
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
流動資産 -百万円 -百万円
固定資産 84,609百万円 76,763百万円
資産合計 84,609百万円 76,763百万円
流動負債 -百万円 -百万円
固定負債 5,570百万円 4,740百万円
負債合計 5,570百万円 4,740百万円
純資産 79,038百万円 72,022百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 59,074百万円 55,263百万円
顧客関連資産 29,793百万円 25,175百万円
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(2)損益計算書項目
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益 -百万円 -百万円
営業利益 △8,823百万円 △8,429百万円
経常利益 △8,823百万円 △8,429百万円
税引前当期純利益 △8,823百万円 △8,429百万円
当期純利益 △7,288百万円 △7,015百万円
1株当たり当期純利益 △182,220円85銭 △175,380円68銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811百万円 3,811百万円
顧客関連資産の償却額 5,016百万円 4,618百万円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
当事業年度の収益の構成は次の通りです。
第37期
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
委託者報酬 108,259百万円
運用受託報酬 14,425百万円
投資助言報酬 1,587百万円
成功報酬(注) 2,594百万円
その他営業収益 12百万円
合計 126,879百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
りであります。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 及び 第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435 未払 1,457
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767 未払 2,524
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 7,789 未払 1,592
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 16,373 未払 2,651
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 1,833,828円44銭 1,939,327円79銭
1株当たり当期純利益金額 353,145円08銭 387,499円36銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益金額 14,125百万円 15,499百万円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,125百万円 15,499百万円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円(2021年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
名 称 資本金の額 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
140,409
株式会社北陸銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
13,000
株式会社長野銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
労働金庫法に基づき設立された労働金庫の
(※1)120,000
労働金庫連合会
系統中央機関です。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
7,196
auカブコム証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
48,323
株式会社SBI証券
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
(※2)7,495
楽天証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
10,000
SMBC日興証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
野村證券株式会社(※3) 10,000
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
11,945
松井証券株式会社
品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2021年3月末日現在
(※1)出資の総額
(※2)2020年12月31日現在
(※3)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 3) 投資顧問会社
名称 みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
200百万円(2022年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱いおよび販売
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
2022年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2022年7月8日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAMパッシブ資産分散ファンドの2021年11月
9日から2022年5月6日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、DIAMパッシブ資産分散ファンドの2022年5月6日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含
まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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