オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース/奇数月定額分配コース/奇数月定率分配コース/予想分配金提示型コース) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース/奇数月定額分配コース/奇数月定率分配コース/予想分配金提示型コース) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年8月5日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)
益証券に係るファンドの名称】
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)
【届出の対象とした募集内国投資信託受 各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で40兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート)
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート)
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート)
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート)
(注 1 )以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとしま
す。
(注 2 )上記を、それぞれ「資産成長重視コース」、「奇数月定額分配コース」、「奇数月定率分配
コース」、「予想分配金提示型コース」という場合があります。
(注 3 )上記の総称を「オール・マーケット・インカム戦略」とします。
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
各ファンドについて 10 兆円を上限とし、合計で 40 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 3.3 %(税抜 3.0 %)となっています。
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具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社にお問合わせ下さい。
(7) 【申込期間】
2022 年 8 月 6 日から 2023 年 2 月 7 日まで(継続申込期間)
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
世界のさまざまな資産に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざし
ます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
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※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
(注 1 )商品分類の定義
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480
号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回(隔月) 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回(毎月) 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて1兆円を限度として信託金を追加すること
ができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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<投資対象ファンドの概要>
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① 「 AB SICAV I 」が発行する
「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ(クラス S1D )」
形態/表示通貨 ルクセンブルク籍の外国投資証券/円建
運用の基本方針 世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安
定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求することにより、信託財
産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
主要投資対象 世界の株式、債券および非伝統的資産など
運用方針
1. 新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産
に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求
することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざしま
す。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。
・原則として、利回り水準や長期的な価格上昇期待を考慮して投資対象銘
柄を選定します。
・市場の状況に応じてポートフォリオを機動的に調整する「ダイナミッ
ク・アセット・アロケーション」戦略を活用することで、長期的な資産
成長を追求しながら価格変動リスクを低く抑えることをめざします。
3. さまざまな通貨建ての資産に投資することがあり、米ドル以外の通貨建て資
産については当該通貨売り/米ドル買いの為替取引を行なうことがありま
す。また、原則としてオール・マーケット・インカム・ポートフォリオ(ク
ラス S1D )の純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り/円買いの為替取引を行
ない、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減をめざします。
4. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模
によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日 2018 年 11 月 13 日
信託期間 無期限
決算日 5 月末日(初回決算: 2019 年 5 月 31 日)
収益分配 原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等
純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額
投資顧問報酬: 日々の平均純資産総額の 年率 0.70 %
管理会社報酬: 50,000 米ドルまたは日々の平均純資産総額の年率 0.01 %のうちい
ずれか低い金額
その他費用:保管報酬、管理事務代行報酬、名義書換代行報酬、ファンドの資産
および収益に課せられる税金、組入有価証券の売買時の売買手数
料、監査費用、弁護士費用等、投資対象ファンドの運営に必要な各
種経費がかかります。
※なお、 投資顧問報酬、管理会社報酬、 その他費用(ルクセンブルク年次税以外
の税金、仲介手数料および借入利息を除く)の総額は、 平均純資産総額に対す
る年率 0.85% を上限とします 。今後、この数値は見直される場合があります。
申込手数料 かかりません。
投資顧問会社 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
② 「 ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド 」
形態/表示通貨 国内籍の証券投資信託/円建
運用の基本方針 安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主要投資対象 円建ての債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 ①円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用
を行ないます。
②円建資産への投資にあたっては、残存期間が 1 年未満、取得時において
A -2 格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを
基本とします。
③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急
激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日 2009 年 4 月 23 日
信託期間 無期限
決算日 毎年 12 月 9 日(休業日の場合翌営業日)
運用管理費用 かかりません。
(信託報酬)
委託会社 大和アセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
(2) 【ファンドの沿革】
2018 年 11 月 13 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注)、償還金など ↑↓ お申込金( ※3 )
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約( ※1 )に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金( ※3 )
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当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。) (※2) の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和アセットマネ
委託会社
① 受益権の募集・発行
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
↓ 運用指図 ↑↓ ※2
損益 ↑↓ 信託金( ※3 )
信託契約 (※2) の受託者であり、次の業務を行な
三菱UFJ信託銀
います。なお、信託事務の一部につき日本マス
行株式会社
タートラスト信託銀行株式会社に委託することが
できます。また、外国における資産の保管は、そ
再信託受託会社:
受託会社
の業務を行なうに充分な能力を有すると認められ
日本マスタートラ
る外国の金融機関が行なう場合があります。
スト信託銀行株式
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
会社
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
投資対象ファンドの投資証券 など
投資対象
(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
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<委託会社の概況( 2022 年 5 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
<各ファンド共通>
① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1 .ルクセンブルク籍の外国投資法人「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・インカ
ム・ポートフォリオ(クラス S1D )」(以下「オール・マーケット・インカム(クラス S1D )」と
いいます。)の投資証券(円建)
2 .ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、オール・マーケット・インカム(クラス S1D )の投資証券への投資を通じて、世界の
株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入
および長期的な資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめ
ざします。
ロ.当ファンドは、オール・マーケット・インカム(クラス S1D )とダイワ・マネーポートフォリ
オ・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、オール・マーケッ
ト・インカム(クラス S1D )への投資割合を高位に維持することを基本とします。
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ハ.オール・マーケット・インカム(クラス S1D )では、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ド
ル売り/円買いの為替取引を行なうことにより、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減をめざ
し ます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
<投資先ファンドについて>
投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・インカ
投資先ファンドの名称
ム・ポートフォリオ(クラス S1D )」
世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産
に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な
資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安
選定の方針
定した収益の確保をめざすファンドである。円に対する米ド
ルの為替変動リスクを低減するため、米ドル売り/円買いの
為替取引を行なう。
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご
参照下さい。
(2) 【投資対象】
<各ファンド共通>
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三菱UFJ信
託銀行株式会社を受託者として締結された次の 1 .に掲げる親投資信託の受益証券、次の 2 .に掲げる
外国投資証券(以下「組入外国投資証券」といいます。)、ならびに次の 3 .から 5 .までに掲げる有
価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
ます。)に投資することを指図することができます。
1. ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券
2. ルクセンブルク籍の外国投資法人「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・インカム・
ポートフォリオ(クラス S1D )」の投資証券(円建)
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 3 .の証券の性質を有するもの
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5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、前 1 .に掲げる投資信託の受益証券および前 2 .に掲げる外国投資証券を「投資信託証券」と
いいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
④ 前 ② の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前 ③ に掲げる金融商品により運用するこ
とを指図することができます。
<投資先ファンドについて>
ファンドの純資産総額の 10 %を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりで
す。
「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・インカム・
投資先ファンドの名称
ポートフォリオ(クラス S1D )」
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さま
ざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長
期的な資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と
運用の基本方針
安定した収益の確保をめざします。円に対する米ドルの為替変動
リスクを低減するため、米ドル売り/円買いの為替取引を行ない
ます。
主要な投資対象 世界の株式、債券および非伝統的資産など
投資顧問会社:
委託会社等の名称
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
くわしくは、「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格<ファンドの特色>」をご参照
下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 2 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
なる部署の人員は 45 ~ 55 名程度です。
イ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ. FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
について、取締役会に意見を述べます。
ハ.資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2022 年 5 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
<資産成長重視コース>
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
<奇数月定額分配コース>
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、継続的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少
額の場合には、分配を行なわないことがあります。また、第 1 計算期末には、収益の分配は行ないま
せん。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
<奇数月定率分配コース>
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場
合には、分配を行なわないことがあります。また、第 1 計算期末には、収益の分配は行ないません。
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③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
<予想分配金提示型コース>
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、分配対象額の範囲内で、下記イ.およびロ.に基づき分配します。ただし、分配対象
額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。また、第 1 、第 2 および第 3 計算期末には、
収益の分配は行ないません。
イ.計算期末の前営業日の基準価額( 1 万口当たり。既払分配金を加算しません。以下 ② において
同じ。)が 10,100 円未満の場合、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定しま
す。
ロ.計算期末の前営業日の基準価額が 10,100 円以上の場合、原則として、当該基準価額に応じ、下
記の金額( 1 万口当たり)を分配することをめざします。
a. 10,100 円以上 10,200 円未満の場合・・・ 50 円
b. 10,200 円以上 10,300 円未満の場合・・・ 100 円
c. 10,300 円以上 10,400 円未満の場合・・・ 150 円
d. 10,400 円以上 10,500 円未満の場合・・・ 200 円
e. 10,500 円以上の場合 ・・・ 250 円
なお、計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記
の分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
<各ファンド共通>
① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券(信託約款)
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
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ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価 証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参 考>投資対象ファンドについて
1 . 「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ(クラス S1D )」
「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さ
い。
2 .ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
※ 下記以外の項目(「基本方針」、「投資態度」、「運用管理費用(信託報酬)」等)については、
「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さ
い。
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債
のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
ことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341
条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の
主な投資制限 行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下としま
す。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合
は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行ないません。
信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむ
償還条項 を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約
し、信託を終了させることができます。
3【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、公社債など値動きのある証券(外国証券には
為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が
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保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託
財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。
組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあ
ります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
性が大きくなる傾向が考えられます。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。ま
た、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行を発生さ
せた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。
組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことが
あります。
ハイ・イールド債券は、投資適格債券に比べ、一般に債務不履行が生じるリスクが高いと考えられ
ます。ハイ・イールド債券は、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定
される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向
があります。
新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがよ
り高いものになると考えられます。
③ その他の価格変動
当ファンドはさまざまな資産を投資対象としています。
・優先株式の価格は、発行体の財政難、経営不安等が生じた場合、または生じることが予想される
場合には、大きく下落する可能性があります。
・リートの価格は、不動産市況の変動、リートの収益や財務内容の変動、リートに関する法制度の
変更等の影響を受けます。
・証券化商品の価格は、一般に金利が上昇した場合に下落します。また、ローンが担保となってい
る場合には、一般に金利が低下すると借り換えが増加し、ローンの期限前償還が増加することに
より、証券化商品の価格は影響を受けます。
・ MLP の多くは、主にエネルギーや天然資源に関わる特定の業種への投資となるため、市場動向に
かかわらず基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
デリバティブ取引を行なう場合、ファンドの基準価額は当該デリバティブ取引の価格変動の影響を
受けます。
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・先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を
買建てている場合の先物価格の下落、または先物を売建てている場合の先物価格の上昇により損
失が発生することがあります。
・カバードコールを行なう場合、対象資産の価格が上昇した場合の値上がり益が限定されるため、
対象資産のみに投資した場合に対して投資成果が劣後する可能性があります。
※ その他の価格変動は、上記に限定されるものではありません。
組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあ
ります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
当ファンドは、米ドル売り/円買いの為替取引によって為替変動リスクの低減をめざしますが、
投資対象ファンドは運用者の判断によって米ドル以外の通貨(円を含みます)を組入れることもあ
ります。このため、当該米ドル以外の通貨が米ドルに対して下落した場合、基準価額が下落する要
因となります。なお、米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が米ドルの金利
より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大す
ることもあります。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
伴います。
新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
が生じる可能性があります。
実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる場合が
あります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基準価額が
影響を受ける可能性があります。
⑤ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
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通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付け、ご換金の申
込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
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・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 3.3 %(税抜 3.0 %)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
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② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.9075 %(税抜
0.825 %)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信
託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、純資産総額に対し次のとお
りです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.30 % 年率 0.50 % 年率 0.025 %
(税抜) (税抜) (税抜)
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 投資対象ファンドの信託報酬等については、「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本
的性格 <ファンドの特色>」の<投資対象ファンドの概要>をご参照下さい。なお、当ファンドの
信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を加えた、投資者が実質的に負担する信託報酬率は、最大年
率 1.7575 %(税込)程度です。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
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( ※ )「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<投資対象ファンドより支弁する手数料等>
各ファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先
物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。その
他、マザーファンドを除く投資対象ファンドからは監査報酬を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 %(所
得税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選
択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興
特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)
となります。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)
を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税
5 %)の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額
に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得
税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募
公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年
者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」の適用対象です。毎年、一
定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間
非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
は、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で
源泉徴収( ※ )され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されま
せん。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となります。なお、益金不算入
制度の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
( ※ )上記は、 2022 年 5 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
更になることがあります。
( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
【オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)】
(1) 【投資状況】 (2022 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
1,411,740,122 99.14
投資証券
内 ルクセンブルグ 1,411,740,122 99.14
親投資信託受益証券 9,982 0.00
内 日本 9,982 0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,267,349 0.86
純資産総額
1,424,017,453 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2022 年 5 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
AB SICAV I ALL MARKET
ルクセ
7,532.00 7,739.00
投資証
182,418.93 99.14
1 INCOME PORTFOLIO S1D JPY ンブル
券
1,373,979,403 1,411,740,122
グ
H
親投資
1.0020 1.0020
ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
9,963 0.00
2 日本 信託受
ザーファンド
9,982 9,982
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 99.14%
親投資信託受益証券 0.00%
合計 99.14%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
319,269,672 319,269,672 1.0219 1.0219
(2019 年 5 月 13 日 )
第 2 計算期間末
1,497,264,329 1,497,264,329 1.0615 1.0615
(2019 年 11 月 12 日 )
第 3 計算期間末
1,810,676,694 1,810,676,694 0.8921 0.8921
(2020 年 5 月 12 日 )
第 4 計算期間末
2,112,795,181 2,112,795,181 1.0043 1.0043
(2020 年 11 月 12 日 )
第 5 計算期間末
1,927,676,698 1,927,676,698 1.0651 1.0651
(2021 年 5 月 12 日 )
2021 年 5 月末日 1,893,163,911 - 1.0735 -
6 月末日 1,859,677,581 - 1.0865 -
7 月末日 1,777,058,503 - 1.0964 -
8 月末日 1,787,460,137 - 1.1115 -
9 月末日 1,753,238,079 - 1.0848 -
10 月末日 1,713,037,760 - 1.0966 -
第 6 計算期間末
1,692,582,705 1,692,582,705 1.1019 1.1019
(2021 年 11 月 12 日 )
11 月末日 1,642,529,693 - 1.0857 -
12 月末日 1,620,139,630 - 1.1040 -
2022 年 1 月末日 1,529,010,046 - 1.0618 -
2 月末日 1,490,866,752 - 1.0370 -
3 月末日 1,491,012,742 - 1.0356 -
4 月末日 1,430,067,558 - 0.9904 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 7 計算期間末
1,386,686,807 1,386,686,807 0.9605 0.9605
(2022 年 5 月 12 日 )
5 月末日 1,424,017,453 - 0.9862 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 2.2
第 2 計算期間 3.9
第 3 計算期間 △ 16.0
第 4 計算期間 12.6
第 5 計算期間 6.1
第 6 計算期間 3.5
第 7 計算期間 △ 12.8
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 302,442,784 0
第 2 計算期間 1,197,010,915 98,909,343
第 3 計算期間 874,277,485 255,071,203
第 4 計算期間 244,557,291 170,550,194
第 5 計算期間 96,843,908 390,815,185
第 6 計算期間 199,955,404 473,708,487
第 7 計算期間 38,613,441 130,989,974
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 投資状況 (2022 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 47,920,197,835 100.00
純資産総額
47,920,197,835 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2022 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
該当事項はありません。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)運用実績
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)】
(1) 【投資状況】 (2022 年 5 月 31 日現在 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
493,022,011 98.78
投資証券
内 ルクセンブルグ 493,022,011 98.78
親投資信託受益証券 9,982 0.00
内 日本 9,982 0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,076,110 1.22
純資産総額
499,108,103 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2022 年 5 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
ルクセ
AB SICAV I ALL MARKET
7,532.00 7,739.00
投資証
63,706.17 98.78
1 ンブル
INCOME PORTFOLIO S1D JPY H 券
479,834,835 493,022,011
グ
親投資
1.0020 1.0020
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザー
9,963 0.00
2 日本 信託受
ファンド
9,982 9,982
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 98.78%
親投資信託受益証券 0.00%
合計 98.78%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 特定期間末
129,426,742 130,192,809 1.0137 1.0197
(2019 年 5 月 13 日 )
第 2 特定期間末
496,116,743 498,991,375 1.0355 1.0415
(2019 年 11 月 12 日 )
第 3 特定期間末
556,962,476 560,871,077 0.8550 0.8610
(2020 年 5 月 12 日 )
第 4 特定期間末
630,747,529 634,757,265 0.9438 0.9498
(2020 年 11 月 12 日 )
第 5 特定期間末
632,918,333 636,783,052 0.9826 0.9886
(2021 年 5 月 12 日 )
2021 年 5 月末日 657,471,703 - 0.9901 -
6 月末日 648,983,821 - 1.0021 -
7 月末日 646,204,537 - 1.0052 -
8 月末日 646,721,156 - 1.0192 -
9 月末日 612,944,897 - 0.9887 -
10 月末日 615,141,614 - 0.9995 -
第 6 特定期間末
616,619,190 620,324,952 0.9984 1.0044
(2021 年 11 月 12 日 )
11 月末日 605,330,913 - 0.9838 -
12 月末日 589,656,806 - 1.0003 -
2022 年 1 月末日 553,258,625 - 0.9563 -
2 月末日 546,675,731 - 0.9341 -
3 月末日 539,781,804 - 0.9268 -
4 月末日 506,615,589 - 0.8865 -
第 7 特定期間末
488,047,950 491,477,447 0.8539 0.8599
(2022 年 5 月 12 日 )
5 月末日 499,108,103 - 0.8766 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 1 特定期間 0.0120
第 2 特定期間 0.0180
第 3 特定期間 0.0180
第 4 特定期間 0.0180
第 5 特定期間 0.0180
第 6 特定期間 0.0180
第 7 特定期間 0.0180
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 特定期間 2.6
第 2 特定期間 3.9
第 3 特定期間 △ 15.7
第 4 特定期間 12.5
第 5 特定期間 6.0
第 6 特定期間 3.4
第 7 特定期間 △ 12.7
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 特定期間 117,677,962 0
第 2 特定期間 364,657,206 13,229,811
第 3 特定期間 213,837,917 41,509,620
第 4 特定期間 75,191,356 58,335,537
第 5 特定期間 53,866,615 78,036,151
第 6 特定期間 96,718,777 123,211,657
第 7 特定期間 37,352,376 83,396,599
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。
(参考情報)運用実績
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)】
(1) 【投資状況】 (2022 年 5 月 31 日現在 )
42/210
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
1,836,378,580 98.62
投資証券
内 ルクセンブルグ 1,836,378,580 98.62
親投資信託受益証券 9,982 0.00
内 日本 9,982 0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 25,676,317 1.38
純資産総額
1,862,064,879 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2022 年 5 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
AB SICAV I ALL MARKET
ルクセ
7,532.00 7,739.00
投資証
237,288.87 98.62
1 INCOME PORTFOLIO S1D JPY ンブル
券
1,787,259,784 1,836,378,580
グ
H
親投資
1.0020 1.0020
ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
9,963 0.00
2 日本 信託受
ザーファンド
9,982 9,982
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 98.62%
親投資信託受益証券 0.00%
合計 98.62%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
43/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 特定期間末
317,125,223 318,689,009 1.0140 1.0190
(2019 年 5 月 13 日 )
第 2 特定期間末
1,522,868,454 1,530,193,377 1.0395 1.0445
(2019 年 11 月 12 日 )
第 3 特定期間末
2,152,630,836 2,163,876,668 0.8614 0.8659
(2020 年 5 月 12 日 )
第 4 特定期間末
2,387,305,371 2,399,799,811 0.9553 0.9603
(2020 年 11 月 12 日 )
第 5 特定期間末
2,453,572,491 2,465,867,152 0.9978 1.0028
(2021 年 5 月 12 日 )
2021 年 5 月末日 2,451,108,729 - 1.0056 -
6 月末日 2,391,658,770 - 1.0178 -
7 月末日 2,328,217,149 - 1.0219 -
8 月末日 2,312,890,591 - 1.0361 -
9 月末日 2,192,841,331 - 1.0062 -
10 月末日 2,208,632,375 - 1.0172 -
第 6 特定期間末
2,196,905,760 2,207,704,960 1.0172 1.0222
(2021 年 11 月 12 日 )
11 月末日 2,094,423,705 - 1.0022 -
12 月末日 2,094,196,641 - 1.0190 -
2022 年 1 月末日 2,001,307,023 - 0.9753 -
2 月末日 1,964,778,964 - 0.9527 -
3 月末日 1,960,321,484 - 0.9467 -
4 月末日 1,873,024,291 - 0.9059 -
第 7 特定期間末
1,811,032,139 1,820,354,093 0.8742 0.8787
(2022 年 5 月 12 日 )
5 月末日 1,862,064,879 - 0.8975 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
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第 1 特定期間 0.0100
第 2 特定期間 0.0150
第 3 特定期間 0.0150
第 4 特定期間 0.0140
第 5 特定期間 0.0150
第 6 特定期間 0.0150
第 7 特定期間 0.0140
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 特定期間 2.4
第 2 特定期間 4.0
第 3 特定期間 △ 15.7
第 4 特定期間 12.5
第 5 特定期間 6.0
第 6 特定期間 3.4
第 7 特定期間 △ 12.7
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 特定期間 302,757,252 0
第 2 特定期間 1,216,098,431 63,870,938
第 3 特定期間 1,147,453,747 113,364,576
第 4 特定期間 251,223,228 251,409,129
第 5 特定期間 257,822,452 297,778,196
第 6 特定期間 185,928,084 485,020,212
第 7 特定期間 102,939,865 191,234,459
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。
(参考情報)運用実績
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【オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)】
(1) 【投資状況】 (2022 年 5 月 31 日現在 )
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投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
70,388,124 98.97
投資証券
内 ルクセンブルグ 70,388,124 98.97
親投資信託受益証券 9,982 0.01
内 日本 9,982 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 724,293 1.02
純資産総額
71,122,399 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2022 年 5 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
ルクセ
AB SICAV I ALL MARKET INCOME
7,532.00 7,739.00
投資証
9,095.25 98.97
1 ンブル
PORTFOLIO S1D JPY H 券
68,505,408 70,388,124
グ
親投資
1.0020 1.0020
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザー
9,963 0.01
2 日本 信託受
ファンド
9,982 9,982
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 98.97%
親投資信託受益証券 0.01%
合計 98.98%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 特定期間末
37,869,559 38,058,222 1.0036 1.0086
(2019 年 5 月 13 日 )
第 2 特定期間末
91,842,285 92,297,747 1.0082 1.0132
(2019 年 11 月 12 日 )
第 3 特定期間末
94,135,223 94,135,223 0.8311 0.8311
(2020 年 5 月 12 日 )
第 4 特定期間末
97,765,612 97,765,612 0.9353 0.9353
(2020 年 11 月 12 日 )
第 5 特定期間末
94,693,927 94,693,927 0.9913 0.9913
(2021 年 5 月 12 日 )
2021 年 5 月末日 93,171,570 - 0.9990 -
6 月末日 94,324,456 - 1.0110 -
7 月末日 90,645,622 - 1.0151 -
8 月末日 91,454,521 - 1.0241 -
9 月末日 89,537,296 - 0.9946 -
10 月末日 90,698,810 - 1.0054 -
第 6 特定期間末
89,486,228 89,931,287 1.0053 1.0103
(2021 年 11 月 12 日 )
11 月末日 87,335,168 - 0.9906 -
12 月末日 83,945,772 - 1.0073 -
2022 年 1 月末日 78,265,183 - 0.9694 -
2 月末日 75,854,742 - 0.9470 -
3 月末日 74,651,145 - 0.9455 -
4 月末日 71,431,373 - 0.9050 -
第 7 特定期間末
69,214,052 69,214,052 0.8777 0.8777
(2022 年 5 月 12 日 )
5 月末日 71,122,399 - 0.9012 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
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第 1 特定期間 0.0200
第 2 特定期間 0.0350
第 3 特定期間 0.0250
第 4 特定期間 0.0000
第 5 特定期間 0.0000
第 6 特定期間 0.0200
第 7 特定期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 特定期間 2.4
第 2 特定期間 3.9
第 3 特定期間 △ 15.1
第 4 特定期間 12.5
第 5 特定期間 6.0
第 6 特定期間 3.4
第 7 特定期間 △ 12.7
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 特定期間 27,732,700 0
第 2 特定期間 55,342,405 1,982,614
第 3 特定期間 42,083,487 19,907,595
第 4 特定期間 6,569,276 15,310,523
第 5 特定期間 11,281,746 20,285,797
第 6 特定期間 2,260,452 8,771,572
第 7 特定期間 2,373,968 12,529,932
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。
(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。なお、販売会社によっては「資産成長重視コース」、「奇数月定額分配コース」、「奇数月定率分配
コース」、「予想分配金提示型コース」のうち、一部のコースのみのお取扱いとなる場合があります。く
わしくは販売会社にお問合わせ下さい。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、次のイ.またはロ.に掲げる日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受
付けは行ないません。
イ.ニューヨーク証券取引所またはルクセンブルクの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日
ロ.前イ.のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
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委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、次のイ.またはロ.に掲げる日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の
請求の受付けを行ないません。
イ.ニューヨーク証券取引所またはルクセンブルクの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日
ロ.前イ.のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
発生した場合には、一部解約請求の受付けを中止することができるほか、すでに受け付けた一部解約請
求を取消すことができるものとします。
一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約
の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解
約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
6 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
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基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資法人の投資証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価しま
す。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 .日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2 .金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3 .価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
<資産成長重視コース>
毎年 5 月 13 日から 11 月 12 日まで、および 11 月 13 日から翌年 5 月 12 日までとします。
<奇数月定額分配コース>
毎年 1 月 13 日から 3 月 12 日まで、 3 月 13 日から 5 月 12 日まで、 5 月 13 日から 7 月 12 日まで、 7 月 13 日から 9 月
12 日まで、 9 月 13 日から 11 月 12 日まで、および 11 月 13 日から翌年 1 月 12 日までとします。
<奇数月定率分配コース>
毎年 1 月 13 日から 3 月 12 日まで、 3 月 13 日から 5 月 12 日まで、 5 月 13 日から 7 月 12 日まで、 7 月 13 日から 9 月
12 日まで、 9 月 13 日から 11 月 12 日まで、および 11 月 13 日から翌年 1 月 12 日までとします。
<予想分配金提示型コース>
毎月 13 日から翌月 12 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
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(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、当ファンドが主要投資対象とする組入外国投資証券が存続しないこととなる場合に
は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会
社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
3 .委託会社は、前 1 .の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
4 .前 3 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 4 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
5 .前 3 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
6 .前 3 .から前 5 .までの規定は、前 2 .の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委
託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるす
べての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、
信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前 3 .から前 5 .まで
の手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1 .から 7 .までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
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2 .委託会社は、前 1 .の事項(前 1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
い ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前 2 .から前 5 .までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 .前 1 .から前 6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1 .から前 7 .ま
での規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書)を「奇数月定額分配コース」、「奇数月定率分配コース」および「予想分配金提示型コース」
については毎年 5 月および 11 月の計算期間の末日ならびに償還時に、「資産成長重視コース」につ
いては計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付し
ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
<換金請求権>
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
【オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間( 2021 年 11 月 13 日
から 2022 年 5 月 12 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
2021年11月12日現在 2022年5月12日現在
資産の部
流動資産
41,494,481 21,280,347
コール・ローン
1,674,769,803 1,373,979,403
投資証券
9,984 9,982
親投資信託受益証券
9,999,999 -
未収入金
1,726,274,267 1,395,269,732
流動資産合計
1,726,274,267 1,395,269,732
資産合計
負債の部
流動負債
25,381,822 1,608,730
未払解約金
249,500 209,397
未払受託者報酬
7,985,460 6,702,053
未払委託者報酬
74,780 62,745
その他未払費用
33,691,562 8,582,925
流動負債合計
33,691,562 8,582,925
負債合計
純資産の部
元本等
1,536,033,375 1,443,656,842
※1 ※1
元本
剰余金
156,549,330 △ 56,970,035
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
212,039,065 259,400,199
(分配準備積立金)
1,692,582,705 1,386,686,807
元本等合計
1,692,582,705 1,386,686,807
純資産合計
1,726,274,267 1,395,269,732
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2021年5月13日 自 2021年11月13日
至 2021年11月12日 至 2022年5月12日
営業収益
79,575,099 73,574,140
受取配当金
167 -
受取利息
△ 8,837,350 △ 271,364,541
有価証券売買等損益
70,737,916 △ 197,790,401
営業収益合計
営業費用
5,684 2,182
支払利息
249,500 209,397
受託者報酬
7,985,460 6,702,053
委託者報酬
74,780 62,745
その他費用
8,315,424 6,976,377
営業費用合計
62,422,492 △ 204,766,778
営業利益又は営業損失(△)
62,422,492 △ 204,766,778
経常利益又は経常損失(△)
62,422,492 △ 204,766,778
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
10,986,098 △ 2,506,558
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 117,890,240 156,549,330
18,664,566 2,078,665
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,664,566 2,078,665
額
31,441,870 13,337,810
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
31,441,870 13,337,810
額
- -
※1 ※1
分配金
156,549,330 △ 56,970,035
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 7 期
区 分 自 2021 年 11 月 13 日
至 2022 年 5 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 6 期 第 7 期
区 分
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,809,786,458 円 1,536,033,375 円
期中追加設定元本額 199,955,404 円 38,613,441 円
期中一部解約元本額 473,708,487 円 130,989,974 円
2. 計算期間末日における受益 1,536,033,375 口 1,443,656,842 口
権の総数
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3. ※ 2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その
差額は 56,970,035 円でありま
す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 6 期 第 7 期
区 分 自 2021 年 5 月 13 日 自 2021 年 11 月 13 日
至 2021 年 11 月 12 日 至 2022 年 5 月 12 日
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 62,520,463 円)、解約に 額( 65,297,120 円)、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額( 0 円)、投資信託約 した額( 0 円)、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
( 107,616,032 円)及び分配 ( 107,107,162 円)及び分配
準備積立金( 149,518,602 準備積立金( 194,103,079
円)より分配対象額は 円)より分配対象額は
319,655,097 円( 1 万口当たり 366,507,361 円( 1 万口当たり
2,081.04 円)であり、分配を 2,538.74 円)であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区 分 自 2021 年 11 月 13 日
至 2022 年 5 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通
じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 7 期
区 分
2022 年 5 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 6 期 第 7 期
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資証券 △ 10,296,309 △ 269,573,599
親投資信託受益証券 △ 1 △ 2
合計 △ 10,296,310 △ 269,573,601
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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第 7 期
自 2021 年 11 月 13 日
至 2022 年 5 月 12 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 6 期 第 7 期
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 1.1019 円 0.9605 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,019 円 ) (9,605 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
AB SICAV I ALL MARKET INCOME
投資証券 182,418.933 1,373,979,403
PORTFOLIO S1D JPY H
投資証券 合計 1,373,979,403
親投資信託受益 ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
9,963 9,982
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 9,982
合計 1,373,989,385
投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
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当ファンドは、ルクセンブルク籍の外国投資法人「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・
インカム・ポートフォリオ(クラス S1D )」の投資証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
の受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファン
ドの状況は次のとおりであります。
「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ(クラス S1D )」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳
したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2021 年 5 月 31 日
資産
投資有価証券の評価額 $ 1,137,322,767
定期預金 163,073,191
売却済み有価証券からの未収金 289,212,906
元本売却の未収金 15,921,359
ブローカーおよび預託機関に預け入れている現金 26,651,190
未収配当金および未収利息 8,860,495
外国為替先渡取引による評価益 4,451,026
スワップ取引の評価益 2,637,452
スワップ取引における前払プレミアム 11,235,046
先物取引の評価益 764,483
1,518,399
スワップ取引の未収利息
1,661,648,314
負債
購入済み有価証券への未払金 282,472,241
ブローカーおよび預託機関への未払金 3,961,896
解約元本の未払金 5,069,948
外国為替先渡取引による評価損 5,177,964
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スワップ取引の評価損 16,317,865
未払配当 7,783,273
スワップ取引における前受プレミアム 9,739,943
先物取引の評価損 1,701,760
スワップ取引の未払利息 840,568
オプション取引の売建玉の評価額 523,321
2,478,639
未払費用およびその他負債
336,067,418
$ 1,325,580,896
純資産
損益計算書及び純資産変動計算書
2021 年 5 月 31 日で終了する会計年度
投資収益
13,705,446
配当収益 $
31,864,049
利息
8,830,588
スワップ取引の収益
54,400,083
費用
17,293,552
運用管理費用
3,042,506
スワップ取引に係る費用
1,064,166
運用会社報酬
752,338
名義書換代理人報酬
545,145
税金
418,259
専門家報酬
659,332
預託機関および保管会社報酬
171,999
会計および管理会社報酬
593,798
販売手数料
6,895
印刷料
135,750
雑費
24,683,740
(1,262)
費用の払戻または免除
費用合計 24,682,478
29,717,605
投資利益合計
実現損益
証券投資 , 外国為替先渡取引 , スワップ取引 , 先物取引 , オプション取引 , 為替取引 67,900,612
97
資本源泉徴収税
評価損益の変動
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151,292,634
証券投資
先物取引 (3,775,615)
外国為替先渡取引 (3,079,328)
スワップ取引 (4,569,590)
991,988
オプション取引の売建玉
評価損益の変動合計
238,478,403
元本異動
元本増減 (77,983,038)
分配金 (91,201,657)
純資産
1,256,287,188
期首純資産
1,325,580,896
$
期末純資産
投資明細表
2021 年 5 月 31 日現在
純資産に
株数 (-)/ 評価額
占める割
証券明細 利率 償還日
合
元本( 000 ) (USD)
(%)
証券取引所または当局の規制の及ぶ市場で取引可能な有価証券
普通株
資本財
建設・土木
Shimizu Corp $ 8,004 0.0%
979
通信サービス
各種電気通信サービス
AT&T, Inc
12,932 380,589 0.0
BCE, Inc
128 6,364 0.0
Comcast Corp- Class A
20,096 1,152,304 0.0
Elisa Oyj
252 14,944 0.0
HKT Trust & HKT Ltd- Class SS
6,718 9,176 0.0
Lumen Technologies, Inc
23,206 321,171 0.0
Nippon Telegraph & Telephone Corp
74,583 2,016,766 0.2
Orange SA
9,350 119,446 0.0
Shaw Communications, Inc- Class B
816 24,398 0.0
Spark New Zealand Ltd
326,635 1,063,581 0.1
Swisscom AG
46 26,020 0.0
Telefonica SA
347,358 1,708,109 0.1
Telenor ASA
33,946 591,001 0.1
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELUS Corp
759 17,127 0.0
Verizon Communications, Inc
7,504 423,901 0.1
Washington H Soul Pattinson & Co., Ltd 4,373 0.0
191
7,879,270 0.6
エンターテイメント
Activision Blizzard, Inc
13,916 1,353,428 0.0
Electronic Arts, Inc
14,588 2,085,063 0.2
Netflix, Inc
1,693 851,258 0.1
Nintendo Co., Ltd
899 556,335 0.1
Take-Two Interactive Software, Inc
1,320 244,939 0.0
Ubisoft Entertainment SA 475,084 0.0
6,504
5,566,107 0.4
インタラクティブメディア・サービス
Alphabet, Inc- Class A
601 1,416,467 0.1
Alphabet, Inc- Class C
1,883 4,540,967 0.4
Auto Trader Group PLC
159,640 1,272,305 0.1
Facebook, Inc- Class A
34,508 11,343,815 0.9
Kakaku.com, Inc 794,356 0.0
26,600
19,367,910 1.5
メディア
Fox Corp- Class B
6,310 228,927 0.0
iHeartMedia, Inc- Class A
1,495 34,699 0.0
Interpublic Group of Cos., Inc(The)
45,051 1,517,768 0.1
Omnicom Group, Inc
390 32,074 0.0
ViacomCBS, Inc- Class B 43,650 0.0
1,029
1,857,118 0.1
無線通信サービス
KDDI Corp
2,860 97,621 0.0
Rogers Communications, Inc- Class B
628 32,423 0.0
SoftBank Corp
137,594 1,769,486 0.1
Tele2 AB - Class B
888 12,105 0.0
Vodafone Group PLC 843,149 0.1
463,073
2,754,784 0.2
37,425,189 2.8
一般消費財
自動車部品
Aisin Corp
33,300 1,459,821 0.1
Aptiv PLC
31,389 4,721,533 0.4
Bridgestone Corp
1,012 45,065 0.0
50,883 0.0
Magna International, Inc- Class A (United States)
506
6,277,302 0.5
67/210
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自動車
Bayerische Motoren Werke AG
6,831 726,465 0.1
Daimler AG
15,303 1,430,198 0.1
Porsche Automobil Holding SE (Preference Shares)
272 30,303 0.0
Tesla, Inc
3,566 2,229,535 0.2
312,886 0.0
Toyota Motor Corp
3,762
4,729,387 0.4
卸売
34,353 0.0
Genuine Parts Co
262
ホテル、レストラン・レジャー
Aristocrat Leisure Ltd
51,916 1,677,260 0.1
Chipotle Mexican Grill, Inc- Class A
282 386,898 0.0
Compass Group PLC
63,176 1,442,120 0.0
Darden Restaurants, Inc
3,147 450,745 0.1
McDonald ’ s Corp
5,077 1,187,459 0.1
1,804,770 0.2
Starbucks Corp
15,848
6,949,252 0.5
家庭用耐久財
Casio Computer Co., Ltd
344 6,032 0.0
Electrolux AB - Class B
55,849 1,591,238 0.1
Garmin Ltd
6,880 978,612 0.0
Husqvarna AB - Class B
741 10,931 0.0
Iida Group Holdings Co., Ltd
261 7,055 0.0
Lennar Corp- Class A
2,130 210,891 0.0
Persimmon PLC
5,445 244,182 0.0
PulteGroup, Inc
7,940 458,853 0.1
Sekisui Chemical Co., Ltd
676 11,854 0.0
Sekisui House Ltd
1,093 23,107 0.0
Sony Corp
6,700 669,176 0.2
Sony Group Corp
6,700 669,176 0.0
Whirlpool Corp 27,028 0.0
114
4,908,135 0.4
インターネット販売・カタログ販売
Amazon.com, Inc
3,925 12,650,550 0.9
eBay, Inc
16,556 1,007,929 0.1
HelloFresh SE
10,333 935,467 0.1
MercadoLibre, Inc
694 942,917 0.1
Zalando SE 608,799 0.0
5,690
16,145,662 1.2
レジャー製品
623,709 0.0
Hasbro, Inc
6,499
68/210
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
複合小売
Canadian Tire Corp., Ltd- Class A
102 17,458 0.0
Dollar General Corp
2,556 518,968 0.0
Target Corp
4,167 945,576 0.1
86,087 0.0
Wesfarmers Ltd
2,011
1,568,089 0.1
専門小売
ABC-Mart, Inc
58 3,337 0.0
AutoZone, Inc
1,728 2,429,200 0.4
Best Buy Co., Inc
2,243 260,727 0.0
Home Depot, Inc(The)
13,054 4,163,051 0.3
O ’ Reilly Automotive, Inc
1,380 738,464 0.0
Ross Stores, Inc
7,716 975,224 0.0
TJX Cos., Inc(The)
59,488 4,017,820 0.3
Tractor Supply Co
2,625 476,963 0.0
6,857 0.0
USS Co., Ltd
388
13,071,643 1.0
繊維、アパレル・高級品
Deckers Outdoor Corp
5,008 1,680,219 0.1
NIKE, Inc- Class B
36,096 4,925,660 0.4
861,940 0.1
Pandora A/S
6,362
7,467,819 0.6
61,775,351 4.7
生活必需品
飲料
Asahi Group Holdings Ltd
809 39,259 0.0
Coca-Cola Co(The)
25,002 1,382,360 0.1
Coca-Cola HBC AG
355 12,943 0.0
Kirin Holdings Co., Ltd
1,459 29,463 0.0
PepsiCo, Inc
2,502 370,146 0.0
Treasury Wine Estates Ltd 11,575 0.0
1,279
1,845,746 0.1
食品・生活必需品小売
Etablissements Franz Colruyt NV
96 5,849 0.0
ICA Gruppen AB
178 8,731 0.0
Kesko Oyj - Class B
484 16,833 0.0
Koninklijke Ahold Delhaize NV
61,580 1,789,859 0.1
Seven & iHoldings Co., Ltd
1,336 58,982 0.0
Sysco Corp
925 74,925 0.0
Tesco PLC
13,714 43,449 0.0
Walmart, Inc
13,440 1,908,740 0.2
69/210
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Wm Morrison Supermarkets PLC
4,274 10,727 0.0
Woolworths Group Ltd 72,500 0.0
2,244
3,990,595 0.3
食品
Bunge Ltd
7,914 687,093 0.1
Campbell Soup Co
357 17,375 0.0
Conagra Brands, Inc
885 33,719 0.0
Danone SA
1,157 82,481 0.0
General Mills, Inc
1,108 69,649 0.0
JM Smucker Co(The)
199 26,525 0.0
Kellogg Co
3,142 205,770 0.0
MEIJI Holdings Co., Ltd
216 13,451 0.0
Morinaga & Co., Ltd./Japan
15,400 479,520 0.0
Nestle SA
12,928 1,597,064 0.1
Orkla ASA
1,332 13,895 0.0
Salmar ASA
27,600 2,038,160 0.2
Tyson Foods, Inc- Class A
531 42,215 0.0
Wilmar International Ltd 12,340 0.0
3,407
5,319,257 0.4
家庭用品
Clorox Co.(The)
228 40,294 0.0
Essity AB - Class B
1,079 37,369 0.0
Henkel AG & CoKGaA
184 18,276 0.0
Kimberly-Clark Corp
614 80,207 0.0
Procter & Gamble Co(The)
16,352 2,205,067 0.2
Reckitt Benckiser Group PLC 114,230 0.0
1,264
2,495,443 0.2
パーソナルケア製品
Unilever PLC 279,689 0.0
4,663
タバコ
Altria Group, Inc
43,191 2,125,861 0.2
British American Tobacco PLC
3,865 148,809 0.0
Imperial Brands PLC
77,659 1,763,356 0.1
Japan Tobacco, Inc
2,128 42,392 0.0
Philip Morris International, Inc
38,873 3,748,523 0.3
Swedish Match AB 2,009,808 0.2
216,752
9,838,749 0.8
23,769,479 1.8
エネルギー
エネルギー 機器・サービス
Baker Hughes Co.- Class A 32,233 0.0
1,321
70/210
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オイル、ガス・消耗燃料
Bonanza Creek Energy, Inc
313 13,446 0.0
Denbury, Inc
2,757 184,774 0.0
Enagas SA
441 10,363 0.0
Exxon Mobil Corp
21,178 1,236,160 0.1
Galp Energia SGPS SA
28,901 362,478 0.0
Gulfport Energy Corp
22,919 1,432,437 0.1
Idemitsu Kosan Co., Ltd
35,600 847,580 0.1
Lundin Energy AB
355 12,179 0.0
Marathon Petroleum Corp
1,180 72,924 0.0
ONEOK, Inc
3,780 199,357 0.0
Parkland Corp./Canada
5,499 180,212 0.0
Pembina Pipeline Corp
975 31,517 0.0
Repsol SA
83,356 1,114,474 0.1
Royal Dutch Shell PLC - Class B
82,672 1,505,935 0.1
TC Energy Corp
1,667 85,154 0.0
Valero Energy Corp
25,087 2,016,995 0.2
Whiting Petroleum Corp 57,833 0.0
1,263
9,363,818 0.7
9,396,051 0.7
金融
銀行
Bank Leumi Le-Israel BM
150,272 1,205,776 0.0
Bank of America Corp
12,496 529,620 0.0
BOC Hong Kong Holdings Ltd
6,563 24,186 0.0
Chiba Bank Ltd.(The)
940 6,119 0.0
Citigroup, Inc
17,656 1,389,704 0.1
Citizens Financial Group, Inc
770 38,423 0.0
Concordia Financial Group Ltd
1,930 7,327 0.0
Credit Agricole SA
63,292 949,486 0.1
DBS Group Holdings Ltd
47,198 1,085,286 0.1
Fifth Third Bancorp
46,825 1,973,206 0.2
Hang Seng Bank Ltd
1,356 28,864 0.0
Huntington Bancshares, Inc./OH
1,844 29,246 0.0
JPMorgan Chase & Co
8,612 1,414,272 0.0
KBC Group NV
8,712 713,628 0.0
KeyCorp
1,742 40,136 0.0
Lloyds Banking Group PLC
291,370 206,294 0.0
M&T Bank Corp
232 37,280 0.0
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc
122,400 703,520 0.0
National Bank of Canada
1,470 114,723 0.0
71/210
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Nordea Bank Abp
168,897 1,835,379 0.2
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd
65,954 623,384 0.1
PNC Financial Services Group, Inc(The)
769 149,709 0.0
Regions Financial Corp
1,742 40,780 0.0
Royal Bank of Canada
20,156 2,096,040 0.4
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc
35,500 1,301,575 0.1
Toronto-Dominion Bank (The)
11,652 839,672 0.0
Truist Financial Corp
2,443 150,929 0.0
United Overseas Bank Ltd
2,090 41,531 0.0
US Bancorp 1,117,805 0.1
18,391
18,693,900 1.4
資本市場
3i Group PLC
1,726 30,447 0.0
ASX Ltd
343 20,210 0.0
Bank of New York Mellon Corp.(The)
1,513 78,797 0.0
Charles Schwab Corp.(The)
75,652 5,586,900 0.4
CME Group, Inc- Class A
9,998 2,187,163 0.2
EQT AB
3,320 120,820 0.0
Franklin Resources, Inc
48,334 1,653,506 0.1
Goldman Sachs Group, Inc.(The)
5,897 2,193,802 0.2
Hargreaves Lansdown PLC
630 14,815 0.0
IGM Financial, Inc
50,842 1,871,565 0.2
Magellan Financial Group Ltd
244 9,085 0.0
Morgan Stanley
7,722 702,316 0.1
Northern Trust Corp
359 43,507 0.0
Partners Group Holding AG
1,173 1,773,519 0.1
S&P Global, Inc
3,772 1,430,600 0.0
Schroders PLC
220 11,105 0.0
Singapore Exchange Ltd
86,825 682,126 0.1
St.James ’ s Place PLC
954 18,920 0.0
State Street Corp
638 55,493 0.0
1,403,170 0.1
T.Rowe Price Group, Inc
7,333
19,887,866 1.5
消費者金融
Ally Financial, Inc
7,360 402,665 0.1
Capital One Financial Corp
1,520 244,386 0.0
Synchrony Financial 50,160 0.0
1,058
697,211 0.1
総合金融サービス
Industrivarden AB
9,180 374,534 0.0
Industrivarden AB - Class C
9,640 377,049 0.0
72/210
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Kinnevik AB
31,578 870,623 0.1
M&G PLC 1,866,764 0.1
538,000
3,488,970 0.2
保険
Admiral Group PLC
342 14,264 0.0
Aflac, Inc
1,186 67,223 0.0
Allianz SE
3,289 873,345 0.1
Allstate Corp.(The)
549 74,999 0.0
American Financial Group, Inc./OH
133 17,697 0.0
Assicurazioni Generali SpA
1,956 40,180 0.0
Baloise Holding AG
82 13,665 0.0
CNP Assurances
80,176 1,474,870 0.1
Direct Line Insurance Group PLC
2,420 10,210 0.0
Fidelity National Financial, Inc
13,031 612,327 0.1
Gjensidige Forsikring ASA
354 7,973 0.0
Great-West Lifeco, Inc
2,753 84,638 0.0
Hartford Financial Services Group, Inc.(The)
644 42,085 0.0
iA Financial Corp., Inc
15,252 877,585 0.1
Japan Post Holdings Co., Ltd
186,400 1,575,240 0.1
Legal & General Group PLC
317,041 1,279,147 0.1
Lincoln National Corp
330 23,031 0.0
Manulife Financial Corp
85,732 1,791,214 0.1
Medibank Pvt Ltd
31,454 75,896 0.0
MetLife, Inc
28,567 1,867,139 0.1
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc
789 24,259 0.0
NN Group NV
33,007 1,678,441 0.1
Power Corp.of Canada
993 32,386 0.0
Principal Financial Group, Inc
494 32,303 0.0
Progressive Corp.(The)
6,147 609,045 0.1
Prudential Financial, Inc
17,957 1,920,860 0.2
Reinsurance Group of America, Inc.- Class A
123 15,502 0.0
RenaissanceRe Holdings Ltd
97 14,950 0.0
Sampo Oyj - Class A
15,816 752,956 0.0
Sompo Holdings, Inc
562 22,672 0.0
Swiss Life Holding AG
57 29,752 0.0
Swiss Re AG
535 51,793 0.0
T&D Holdings, Inc
954 13,037 0.0
Tokio Marine Holdings, Inc
1,120 52,729 0.0
Travelers Cos., Inc.(The)
457 72,983 0.0
Tryg A/S
638 15,165 0.0
689,196 0.1
Zurich Insurance Group AG
1,637
73/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
16,850,757 1.3
モーゲージ不動産投資信託
AGNC Investment Corp
96,255 1,784,568 0.2
Annaly Capital Management, Inc 1,764,739 0.1
190,371
3,549,307 0.3
63,168,011 4.8
フードビバレッジ・タバコ
農産物
Archer-Daniels-Midland Co 67,328 0.0
1,012
ヘルスケア
バイオテクノロジー
AbbVie, Inc
24,405 2,762,646 0.2
Amgen, Inc
7,843 1,866,163 0.1
Gilead Sciences, Inc 198,991 0.0
3,010
4,827,800 0.3
ヘルスケア機器・用品
Abbott Laboratories
51,430 5,999,310 0.5
Align Technology, Inc
278 164,062 0.0
Baxter International, Inc
20,679 1,698,159 0.1
Coloplast A/S - Class B
3,679 584,953 0.1
Medtronic PLC 1,867,582 0.1
14,753
10,314,066 0.8
ヘルスケア・プロバイダー /ヘルスケア・サービス
Anthem, Inc
4,328 1,723,099 0.2
CVS Health Corp
2,378 205,554 0.0
Sonic Healthcare Ltd
805 21,608 0.0
UnitedHealth Group, Inc 4,405,484 0.3
10,695
6,355,745 0.5
ヘルスケア テクノロジー
Veeva Systems, Inc.- Class A 477,798 0.0
1,640
ライフサイエンス・ツール /サービス
Bio-Rad Laboratories, Inc.- Class A
1,353 815,007 0.1
IQVIA Holdings, Inc
30,938 7,430,070 0.6
603,777 0.0
Thermo Fisher Scientific, Inc
1,288
8,848,854 0.7
医薬品
Astellas Pharma, Inc
3,302 52,926 0.0
AstraZeneca PLC
2,328 265,822 0.0
Bristol-Myers Squibb Co
14,391 945,776 0.1
Eisai Co., Ltd
420 28,278 0.0
Eli Lilly & Co
3,161 631,378 0.1
74/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GlaxoSmithKline PLC
8,923 170,217 0.0
Johnson & Johnson
14,626 2,475,451 0.2
Merck & Co., Inc
20,007 1,518,331 0.1
Novartis AG (REG)
3,938 348,488 0.0
Novo Nordisk A/S - Class B
17,676 1,398,992 0.0
Orion Oyj - Class B
188 8,306 0.0
Otsuka Holdings Co., Ltd
692 29,019 0.0
Pfizer, Inc
10,114 391,715 0.0
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA
185 10,330 0.0
Roche Holding AG
10,105 3,547,015 0.3
Sanofi
2,010 215,598 0.0
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd
53,200 1,823,142 0.2
Zoetis, Inc 4,818,417 0.4
27,272
18,679,201 1.4
49,503,464 3.7
産業
航空宇宙・防衛
BAE Systems PLC
5,711 42,680 0.0
Huntington Ingalls Industries, Inc
533 115,240 0.0
L3Harris Technologies, Inc
4,236 923,484 0.1
8,145 0.0
Singapore Technologies Engineering Ltd
2,769
1,089,549 0.1
航空貨物・物流サービス
Deutsche Post AG
1,758 119,516 0.0
Kuehne & Nagel International AG 1,677,785 0.1
4,966
1,797,301 0.1
建設資材
AGC, Inc
342 15,040 0.0
Cie de Saint-Gobain
13,874 932,894 0.1
Lixil Corp
9,700 263,795 0.0
Masco Corp
12,822 773,295 0.1
Xinyi Glass Holdings Ltd 630,487 0.0
161,224
2,615,511 0.2
商業サービス・用品
Copart, Inc
3,414 440,440 0.0
Securitas AB - Class B
555 9,096 0.0
Stericycle, Inc
61,021 4,793,810 0.4
Toppan Printing Co., Ltd 8,158 0.0
465
5,251,504 0.4
建設・土木
Bouygues SA
405 16,491 0.0
75/210
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Kajima Corp
113,897 1,586,583 0.1
Obayashi Corp
1,151 9,830 0.0
Taisei Corp 11,986 0.0
338
1,624,890 0.1
電子部品
ABB Ltd.(REG)
39,638 1,351,966 0.1
Eaton Corp.PLC
722 104,870 0.0
Emerson Electric Co
1,088 104,111 0.0
Generac Holdings, Inc
1,980 651,196 0.0
Mitsubishi Electric Corp
3,237 50,735 0.0
Regal Beloit Corp
6,024 856,792 0.1
Rockwell Automation, Inc
990 261,083 0.1
Schneider Electric SE 1,146,849 0.1
7,200
4,527,602 0.4
産業コングロマリット
3M Co
6,834 1,387,575 0.1
DCC PLC
175 14,871 0.0
Siemens AG (REG) 223,232 0.0
1,357
1,625,678 0.1
機械
Cummins, Inc
6,386 1,642,990 0.1
GEA Group AG
272 11,845 0.0
Kone Oyj - Class B
603 49,076 0.0
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
52,000 1,606,373 0.1
PACCAR, Inc
14,869 1,361,406 0.1
SKF AB - Class B
55,223 1,496,261 0.1
Snap-on, Inc
7,084 1,803,728 0.2
Volvo AB 1,436,785 0.1
54,433
9,408,464 0.7
海運
Nippon Yusen KK 1,872,354 0.1
45,700
専門サービス
Adecco Group AG
4,918 341,171 0.0
Booz Allen Hamilton Holding Corp
13,712 1,164,644 0.0
Randstad NV
212 16,520 0.0
RELX PLC
70,675 1,850,944 0.2
SGS SA
126 394,319 0.0
Verisk Analytics, Inc.- Class A
17,509 3,026,081 0.4
Wolters Kluwer NV 1,240,956 0.0
12,924
8,034,635 0.6
陸運・鉄道
76/210
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Aurizon Holdings Ltd
3,289 9,254 0.0
Nippon Express Co., Ltd 11,033 0.0
136
20,287 0.0
取引会社・販売代理店
Bunzl PLC
597 19,359 0.0
Fastenal Co
25,327 1,343,344 0.1
Ferguson PLC
399 54,269 0.0
ITOCHU Corp
2,108 63,834 0.0
WW Grainger, Inc 1,733,100 0.2
3,750
3,213,906 0.3
41,081,681 3.1
情報テクノロジー
通信機器
Cisco Systems, Inc./Delaware
7,655 404,949 0.0
Juniper Networks, Inc 15,535 0.0
590
420,484 0.0
電子機器、機器・コンポーネント
Amphenol Corp.- Class A
68,454 4,604,216 0.3
Arrow Electronics, Inc
6,716 808,136 0.1
CDW Corp./DE
25,251 4,177,021 0.3
Hitachi Ltd
1,716 90,866 0.0
Venture Corp., Ltd 7,136 0.0
490
9,687,375 0.7
情報技術サービス
Accenture PLC - Class A
1,140 321,662 0.0
Amadeus IT Group SA - Class A
19,540 1,477,264 0.0
Automatic Data Processing, Inc
26,689 5,231,578 0.4
Broadridge Financial Solutions, Inc
9,415 1,501,504 0.1
Capgemini SE
8,676 1,624,740 0.4
Computershare Ltd
961 11,994 0.0
Fidelity National Information Services, Inc
7,900 1,176,940 0.0
Genpact Ltd
14,832 678,324 0.0
International Business Machines Corp
16,980 2,440,706 0.2
Mastercard, Inc.- Class A
23,415 8,442,981 0.7
Nomura Research Institute Ltd
18,000 575,228 0.0
Paychex, Inc
25,191 2,547,818 0.2
SCSK Corp
92 5,503 0.0
Visa, Inc.- Class A
5,580 1,268,332 0.0
Western Union Co.(The) - Class W 656,457 0.1
26,827
27,961,031 2.1
半導体・半導体製造装置
77/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Applied Materials, Inc
5,692 786,236 0.1
ASM International NV
430 134,395 0.0
ASML Holding NV
684 460,676 0.1
Broadcom, Inc
1,204 567,740 0.0
Intel Corp
26,932 1,538,356 0.1
KLA Corp
7,669 2,430,230 0.2
QUALCOMM, Inc
13,365 1,798,127 0.2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
12,776 1,499,508 0.0
(Sponsored ADR)
Texas Instruments, Inc 4,316,127 0.3
22,738
13,531,395 1.0
ソフトウェア
Adobe, Inc
5,540 2,795,373 0.2
Autodesk, Inc
1,321 377,621 0.0
Avaya Holdings Corp
457 13,107 0.0
Cadence Design Systems, Inc
12,281 1,559,564 0.1
Citrix Systems, Inc
13,656 1,569,780 0.0
Constellation Software, Inc./Canada
1,112 1,594,588 0.2
Crowdstrike Holdings, Inc.- Class A
3,592 797,963 0.1
Microsoft Corp
80,342 20,059,790 1.5
NortonLifeLock, Inc
23,660 654,436 0.0
Oracle Corp
32,988 2,597,476 0.4
Oracle Corp. Japan
6,600 599,098 0.0
Sage Group PLC (The)
1,944 18,114 0.0
ServiceNow, Inc
3,275 1,551,957 0.1
Trade Desk, Inc.(The) - Class A
97 57,049 0.0
Trend Micro, Inc./Japan
237 12,083 0.0
Zoom Video Communications, Inc.- Class A 194,276 0.0
586
34,452,275 2.6
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周
辺機器
Apple, Inc
88,679 11,050,290 0.9
Brother Industries Ltd
418 8,959 0.0
HP, Inc
2,260 66,060 0.0
Logitech International SA
6,384 786,132 0.0
NetApp, Inc
18,657 1,443,492 0.1
Seagate Technology Holdings PLC 712,762 0.1
7,444
14,067,695 1.1
100,120,255 7.5
保険
生命保険・健康保険
78/210
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Sun Life Financial, Inc 55,857 0.0
1,037
素材
化学
Akzo Nobel NV
7,752 988,928 0.0
Arkema SA
109 14,455 0.0
Asahi Kasei Corp
2,225 25,140 0.0
Celanese Corp- Class A
8,285 1,370,753 0.1
Covestro AG
3,952 276,144 0.0
Dow, Inc
29,284 2,003,612 0.2
Eastman Chemical Co
246 30,848 0.0
EMS-Chemie Holding AG
13 12,212 0.0
Evonik Industries AG
10,975 394,411 0.1
Fuchs Petrollub Sf (Preference Shares)
123 6,321 0.0
International Flavors & Fragrances, Inc
27,162 3,848,040 0.3
Johnson Matthey PLC
20,180 872,328 0.0
JSR Corp
360 11,013 0.0
LyondellBasell Industries NV - Class A
8,382 943,981 0.1
Mitsubishi Chemical Holdings Corp
51,600 419,340 0.1
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc
280 6,613 0.0
Mitsui Chemicals, Inc
48,926 1,665,983 0.1
Nitto Denko Corp
267 21,173 0.0
Nutrien Ltd
1,009 62,751 0.0
Sika AG
2,098 676,631 0.1
Tosoh Corp
461 8,248 0.0
Yara International ASA 16,479 0.0
309
13,675,404 1.1
建設資材
CRH PLC
1,392 72,907 0.0
Holcim Ltd 55,628 0.0
928
128,535 0.0
容器包装
Amcor PLC
123,484 1,457,111 0.1
International Paper Co
677 42,719 0.0
Packaging Corp.of America 25,568 0.0
172
1,525,398 0.1
多様金属・工業
Anglo American PLC 102,150 0.0
2,296
金属・鉱業
Antofagasta PLC
699 15,321 0.0
B2Gold Corp
1,865 9,541 0.0
BHP Billiton Ltd
59,908 2,224,177 0.2
79/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Boliden AB
485 19,484 0.0
Evolution Mining Ltd
3,030 12,333 0.0
Evraz PLC
183,128 1,657,034 0.1
Fortescue Metals Group Ltd
107,946 1,840,728 0.1
Rio Tinto Ltd
2,998 284,318 0.0
Rio Tinto PLC
18,340 1,578,290 0.1
Steel Dynamics, Inc 2,034,781 0.2
32,593
9,676,007 0.7
紙・林産物
Mondi PLC
861 23,295 0.0
Oji Holdings Corp
1,439 8,647 0.0
UPM-Kymmene Oyj 36,142 0.0
946
68,084 0.0
25,175,578 1.9
不動産
多様不動産活動
Sun Hung Kai Properties Ltd 36,106 0.0
2,312
分散型不動産投資信託
Armada Hoffler Properties, Inc
20,803 276,056 0.0
Daiwa House REIT Investment Corp
83 227,081 0.0
Essential Properties Realty Trust, Inc
7,570 193,792 0.0
Fibra Uno Administracion SA de CV
113,680 133,268 0.0
Growthpoint Properties Ltd
147,190 156,148 0.0
Hulic Reit, Inc
117 186,949 0.0
ICADE
6,810 612,869 0.1
Merlin Properties Socimi SA
43,640 503,537 0.0
NIPPON REIT Investment Corp
36 147,494 0.0
Nomura Real Estate Master Fund, Inc
60 94,505 0.0
One Liberty Properties, Inc
15,458 394,952 0.0
1,163,084 0.2
Stockland
323,763
4,089,735 0.3
エクイティ不動産投資信託
American Campus Communities, Inc
25,640 1,209,183 0.1
American Tower Corp
16,274 4,157,356 0.3
Iron Mountain, Inc
43,413 1,890,202 0.2
Nippon Building Fund, Inc
104 665,652 0.0
Omega Healthcare Investors, Inc
66,825 2,447,132 0.2
Orix JREIT, Inc
839 1,543,024 0.1
VICI Properties, Inc
50,053 1,558,150 0.1
455,718 0.0
WP Carey, Inc
6,040
13,926,417 1.0
80/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヘルスケア不動産投資信託
Arena REIT
35,740 94,503 0.0
Assura PLC
246,500 260,266 0.0
Medical Properties Trust, Inc
36,730 777,574 0.1
New Senior Investment Group, Inc
50,460 334,550 0.0
754,571 0.1
Physicians Realty Trust
41,620
2,221,464 0.2
ホテル・リゾート不動産投資信託
789,850 0.1
Apple Hospitality REIT, Inc
49,770
産業不動産投資信託
Ascendas Real Estate Investment Trust
122,500 269,546 0.0
Centuria Industrial REIT
57,160 159,514 0.0
Dream Industrial Real Estate Investment Trust
33,640 382,890 0.0
ESR-REIT
436,193 130,281 0.0
GLP J-Reit
61 103,689 0.0
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp
75 134,452 0.0
Industrial Logistics Properties Trust
31,090 779,115 0.1
LaSalle Logiport REIT
74 119,993 0.0
STAG Industrial, Inc 707,415 0.1
19,810
2,786,895 0.2
オフィス不動産投資信託
Befimmo SA
7,660 332,539 0.1
Japan Prime Realty Investment Corp
47 184,004 0.0
True North Commercial Real Estate Investment
299,677 0.0
48,270
Trust
816,220 0.1
不動産開発
CK Asset Holdings Ltd 28,969 0.0
4,258
不動産管理・開発
Daiwa House Industry Co., Ltd
1,004 29,406 0.0
Hang Lung Properties Ltd
3,590 9,275 0.0
Henderson Land Development Co., Ltd
2,576 12,414 0.0
Nomura Real Estate Holdings, Inc
205 5,396 0.0
Sino Land Co., Ltd
5,848 9,328 0.0
Vonovia SE 587,196 0.0
9,352
653,015 0.0
不動産管理会社
Swire Properties Ltd
2,075 6,256 0.0
Wharf Real Estate Investment Co., Ltd 17,938 0.0
2,962
24,194 0.0
住宅不動産投資信託
81/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Bluerock Residential Growth REIT, Inc
41,633 404,256 0.0
Comforia Residential REIT, Inc
31 95,398 0.0
Daiwa Securities Living Investments Corp
62 62,940 0.0
Independence Realty Trust, Inc
21,170 361,584 0.0
Killam Apartment Real Estate Investment Trust
12,160 190,747 0.0
Sun Communities, Inc
2,510 420,224 0.1
UDR, Inc 749,696 0.1
15,740
2,284,845 0.2
リテール不動産投資信託
Aventus Group
42,420 95,489 0.0
Brixmor Property Group, Inc
34,703 788,105 0.1
Kenedix Retail REIT Corp
39 100,913 0.0
Klepierre SA
17,603 511,963 0.1
Mercialys SA
23,560 302,817 0.0
NewRiver REIT PLC
57,120 79,522 0.0
Shopping Centres Australasia Property Group
69,720 133,293 0.0
Simon Property Group, Inc
6,090 782,504 0.1
SITE Centers Corp
15,390 230,388 0.0
Vicinity Centres 356,226 0.0
293,391
3,381,220 0.3
特化型不動産投資信託
Digital Realty Trust, Inc
1,560 236,434 0.0
Gaming and Leisure Properties, Inc
17,535 812,922 0.1
MGM Growth Properties LLC - Class A
21,860 784,118 0.0
National Storage Affiliates Trust 207,911 0.0
4,510
2,041,385 0.1
33,080,315 2.5
公益事業
電力
Alliant Energy Corp
453 25,889 0.0
American Electric Power Co., Inc
900 77,400 0.0
AusNet Services Ltd
647,905 876,570 0.1
CK Infrastructure Holdings Ltd
1,175 7,479 0.0
CLP Holdings Ltd
2,912 30,036 0.0
Duke Energy Corp
1,394 139,707 0.0
Edison International
687 38,383 0.0
Endesa SA
43,577 1,256,760 0.1
Enel SpA
21,900 1,589,372 0.1
Evergy, Inc
27,034 1,675,838 0.1
Eversource Energy
622 50,500 0.0
Fortis, Inc./Canada
827 37,734 0.0
82/210
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Fortum Oyj
14,953 432,156 0.1
Hydro One Ltd
583 14,835 0.0
Iberdrola SA
10,245 141,236 0.0
Mercury NZ Ltd
1,208 5,723 0.0
NextEra Energy, Inc
16,208 1,186,604 0.0
NRG Energy, Inc
11,600 372,940 0.0
Pinnacle West Capital Corp
204 17,254 0.0
Power Assets Holdings Ltd
2,460 15,436 0.0
PPL Corp
1,394 40,579 0.0
Red Electrica Corp.SA
32,048 641,709 0.1
Terna SPA
57,381 438,733 0.1
Xcel Energy, Inc 69,108 0.0
975
9,181,981 0.7
ガス
AltaGas Ltd
15,670 311,052 0.0
Atmos Energy Corp
232 23,007 0.0
Hong Kong & China Gas Co., Ltd
18,913 33,289 0.0
Osaka Gas Co., Ltd
665 12,745 0.0
Snam SpA
197,554 1,163,582 0.1
Tokyo Gas Co., Ltd
667 13,236 0.0
UGI Corp 1,136,606 0.1
24,682
2,693,517 0.2
独立電力・再生可能エネルギー生産
Uniper SE 766,145 0.1
20,852
総合公益事業
AGL Energy Ltd
61,527 392,256 0.0
Algonquin Power & Utilities Corp
1,059 16,174 0.0
Ameren Corp
12,448 1,048,122 0.1
Atco Ltd./Canada - Class I
9,150 329,629 0.0
CMS Energy Corp
524 32,876 0.0
Consolidated Edison, Inc
621 47,966 0.0
Dominion Energy, Inc
10,215 777,770 0.1
DTE Energy Co
351 48,434 0.0
National Grid PLC
6,295 83,904 0.0
Public Service Enterprise Group, Inc
917 56,964 0.0
RWE AG
1,139 43,321 0.0
Sempra Energy
8,452 1,145,161 0.1
53,716 0.0
WEC Energy Group, Inc
572
4,076,293 0.3
16,717,936 1.3
461,344,499 34.8
83/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
社債 - 非投資適格
金融機関
銀行
Alliance Data Systems Corp
4.75% 12/15/2024 USD 833 858,497 0.1
Alliance Data Systems Corp
7.00% 01/15/2026 305 327,494 0.0
Ally Financial, Inc., Series B(a)
4.70% 05/15/2026 551 566,026 0.0
Ally Financial, Inc., Series C(a)
4.70% 05/15/2028 164 165,435 0.0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA(a)
5.88% 05/24/2022 EUR 800 1,017,025 0.1
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Series 9(a)
6.50% 03/05/2025 USD 200 217,160 0.0
Banco Santander SA(a)
6.75% 04/25/2022 EUR 600 765,666 0.1
CaixaBank SA(a)
5.88% 10/09/2027 600 836,326 0.1
Citizens Financial Group, Inc., Series B(a)
6.00% 07/06/2023 USD 50 52,013 0.0
Credit Suisse Group AG(a)
7.25% 09/12/2025 1,000 1,117,111 0.1
Societe Generale SA(a)
8.00% 09/29/2025 791 928,989 0.0
UniCredit SpA(a) 302,277 0.0
9.25% 06/03/2022 EUR 230
7,154,019 0.5
証券仲買会社
NFP Corp 277,348 0.0
7.00% 05/15/2025 USD 253
ファイナンス
CNG Holdings, Inc
12.50% 06/15/2024 87 82,395 0.0
Compass Group Diversified Holdings LLC
5.25% 04/15/2029 451 465,144 0.1
Curo Group Holdings Corp
8.25% 09/01/2025 184 188,553 0.0
Enova International, Inc
8.50% 09/01/2024 11 11,268 0.0
Enova International, Inc
8.50% 09/15/2025 175 181,943 0.0
Hightower Holding LLC
6.75% 04/15/2029 1,495 1,516,966 0.1
Lincoln Financing SARL
3.63% 04/01/2024 EUR 100 123,482 0.0
Navient Corp
5.50% 01/25/2023 USD 219 229,722 0.0
Navient Corp
6.50% 06/15/2022 507 530,855 0.1
Navient Corp
7.25% 09/25/2023 12 13,166 0.0
SLM Corp 20,431 0.0
5.13% 04/05/2022 20
3,363,925 0.3
保険
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc
10.13% 08/01/2026 159 179,152 0.0
Ardonagh Midco 2 PLC(b)
11.50% 01/15/2027 890 957,470 0.1
AssuredPartners, Inc 1,038,996 0.1
5.63% 01/15/2029 1,042
2,175,618 0.2
その他ファイナンス
Intrum AB
3.50% 07/15/2026 EUR 662 817,531 0.1
Intrum AB
4.88% 08/15/2025 228 292,642 0.0
Tempo Acquisition LLC/Tempo Acquisition Finance
525,190 0.0
6.75% 06/01/2025 USD 516
Corp
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,635,363 0.1
不動産投資信託
Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/
BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL
5.75% 05/15/2026 1,582 1,661,109 0.1
Diversified Healthcare Trust
4.75% 02/15/2028 1,380 1,333,183 0.1
Diversified Healthcare Trust
6.75% 12/15/2021 50 50,080 0.0
Diversified Healthcare Trust
9.75% 06/15/2025 531 589,482 0.0
Iron Mountain, Inc
4.88% 09/15/2029 645 660,451 0.1
MGM Growth Properties Operating Partnership LP/
MGP Finance Co-Issuer, Inc
5.63% 05/01/2024 1,308 1,407,868 0.1
MGM Growth Properties Operating Partnership LP/
MGP Finance Co-Issuer, Inc
5.75% 02/01/2027 68 75,518 0.0
Park Intermediate Holdings LLC/
PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer
4.88% 05/15/2029 280 290,273 0.0
2,010,256 0.2
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp
9.38% 04/01/2027 1,805
8,078,220 0.6
22,684,493 1.7
資本財・サービス
ベーシック
Alcoa Nederland Holding BV
6.13% 05/15/2028 1,550 1,689,500 0.1
Ashland LLC
6.88% 05/15/2043 40 50,506 0.0
Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating
Systems
Dutch Holding B BV
4.75% 06/15/2027 219 227,760 0.0
Berry Global, Inc
4.50% 02/15/2026 286 292,880 0.0
Berry Global, Inc
5.13% 07/15/2023 5 5,034 0.0
CF Industries, Inc
3.45% 06/01/2023 500 520,199 0.0
CF Industries, Inc
4.95% 06/01/2043 780 879,515 0.1
CF Industries, Inc
5.38% 03/15/2044 USD 25 29,207 0.0
Cleveland-Cliffs, Inc
4.63% 03/01/2029 154 158,225 0.0
Cleveland-Cliffs, Inc
4.88% 03/01/2031 104 106,417 0.0
Cleveland-Cliffs, Inc
6.75% 03/15/2026 61 65,897 0.0
Cleveland-Cliffs, Inc
9.88% 10/17/2025 434 508,023 0.0
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd
4.50% 09/15/2027 697 756,313 0.1
Freeport-McMoRan, Inc
5.40% 11/14/2034 22 26,082 0.0
Graham Packaging Co., Inc
7.13% 08/15/2028 159 169,495 0.0
Grinding Media, Inc./Moly-Cop AltaSteel Ltd
7.38% 12/15/2023 441 450,330 0.0
Hecla Mining Co
7.25% 02/15/2028 642 705,443 0.1
Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV, Inc
9.00% 07/01/2028 550 607,782 0.1
INEOS Quattro Finance 1 PLC
3.75% 07/15/2026 EUR 101 125,732 0.0
INEOS Quattro Finance 2 PLC
3.38% 01/15/2026 USD 205 205,110 0.0
85/210
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP(b)
9.00% 01/15/2026 300 307,048 0.0
Intelligent Packaging Ltd.Finco, Inc./
Intelligent Packaging Ltd.Co-Issuer LLC
6.00% 09/15/2028 727 752,466 0.1
Joseph T Ryerson & Son, Inc
8.50% 08/01/2028 313 345,998 0.0
Mercer International, Inc
5.13% 02/01/2029 550 567,335 0.0
Novelis Corp
5.88% 09/30/2026 725 755,972 0.1
OCI NV
5.25% 11/01/2024 670 691,338 0.1
Peabody Energy Corp.(b)
8.50% 12/31/2024 5 3,162 0.0
PIC AU Holdings LLC/PIC AU Holdings Corp
10.00% 12/31/2024 5 4,837 0.0
SPCM SA
4.88% 09/15/2025 980 1,004,093 0.1
United States Steel Corp
6.25% 03/15/2026 309 315,400 0.0
Valvoline, Inc
4.25% 02/15/2030 962 983,101 0.1
WR Grace & Co.-Conn 240,162 0.0
4.88% 06/15/2027 228
13,550,362 1.0
資本財
ARD Finance SA(b)
5.00% 06/30/2027 EUR 225 280,184 0.0
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings
5.25% 08/15/2027 USD 710 714,437 0.1
USA, Inc
Bombardier, Inc
6.00% 10/15/2022 215 215,246 0.0
Bombardier, Inc
6.13% 01/15/2023 626 657,432 0.1
Bombardier, Inc
7.50% 12/01/2024 419 430,649 0.0
Bombardier, Inc
7.50% 03/15/2025 412 415,269 0.0
Bombardier, Inc
7.88% 04/15/2027 23 23,345 0.0
Clean Harbors, Inc
4.88% 07/15/2027 1,183 1,243,390 0.1
Cleaver-Brooks, Inc
7.88% 03/01/2023 349 349,668 0.0
Colfax Corp
6.38% 02/15/2026 12 12,661 0.0
EnerSys
4.38% 12/15/2027 260 269,802 0.0
F-Brasile SpA/F-Brasile US LLC, Series XR
7.38% 08/15/2026 761 775,874 0.1
Gates Global LLC/Gates Corp
6.25% 01/15/2026 1,694 1,778,700 0.1
GFL Environmental, Inc
5.13% 12/15/2026 710 746,136 0.1
GFL Environmental, Inc
8.50% 05/01/2027 433 474,862 0.0
Granite US Holdings Corp
11.00% 10/01/2027 690 770,646 0.1
JELD-WEN, Inc
4.63% 12/15/2025 5 5,092 0.0
RBS Global, Inc./Rexnord LLC
4.88% 12/15/2025 485 495,386 0.0
Signature Aviation US Holdings, Inc
4.00% 03/01/2028 710 712,535 0.1
SPX FLOW, Inc
5.88% 08/15/2026 512 530,077 0.0
Stevens Holding Co., Inc
6.13% 10/01/2026 205 219,155 0.0
Summit Materials LLC/Summit Materials Finance
5.25% 01/15/2029 197 208,282 0.0
Corp
Tervita Corp
11.00% 12/01/2025 833 935,968 0.1
Triumph Group, Inc
6.25% 09/15/2024 826 842,093 0.1
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Triumph Group, Inc
7.75% 08/15/2025 143 146,218 0.0
Triumph Group, Inc
8.88% 06/01/2024 324 358,650 0.0
Vertical Holdco GmbH 244,934 0.0
7.63% 07/15/2028 227
13,856,691 1.0
通信 - メディア
Advantage Sales & Marketing, Inc
6.50% 11/15/2028 687 729,076 0.1
Altice Financing SA
7.50% 05/15/2026 986 1,026,574 0.1
AMC Networks, Inc
4.25% 02/15/2029 1,051 1,043,592 0.1
Arches Buyer, Inc
6.13% 12/01/2028 219 223,773 0.0
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp
5.50% 05/01/2026 250 258,400 0.0
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp
5.75% 02/15/2026 160 165,432 0.0
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc
5.13% 08/15/2027 159 160,418 0.0
CSC Holdings LLC
5.00% 11/15/2031 275 274,228 0.0
CSC Holdings LLC
7.50% 04/01/2028 440 481,784 0.0
DISH DBS Corp
5.00% 03/15/2023 61 63,452 0.0
DISH DBS Corp
5.88% 11/15/2024 90 95,814 0.0
DISH DBS Corp
6.75% 06/01/2021 40 40,000 0.0
DISH DBS Corp
7.38% 07/01/2028 725 778,057 0.1
DISH Network Corp
3.38% 08/15/2026 473 489,455 0.0
iHeartCommunications, Inc
4.75% 01/15/2028 240 244,597 0.0
iHeartCommunications, Inc
5.25% 08/15/2027 89 92,077 0.0
iHeartCommunications, Inc
6.38% 05/01/2026 468 500,146 0.0
iHeartCommunications, Inc
8.38% 05/01/2027 15 16,411 0.0
Lamar Media Corp
4.88% 01/15/2029 83 87,339 0.0
LCPR Senior Secured Financing DAC
6.75% 10/15/2027 USD 958 1,025,177 0.1
Meredith Corp
6.88% 02/01/2026 1,759 1,837,848 0.2
National CineMedia LLC
5.75% 08/15/2026 200 175,464 0.0
National CineMedia LLC
5.88% 04/15/2028 128 122,192 0.0
Scripps Escrow II, Inc
5.38% 01/15/2031 236 236,700 0.0
Scripps Escrow, Inc
5.88% 07/15/2027 78 80,681 0.0
Sinclair Television Group, Inc
5.50% 03/01/2030 598 597,417 0.1
Sinclair Television Group, Inc
5.88% 03/15/2026 226 232,293 0.0
TEGNA, Inc
4.63% 03/15/2028 475 485,335 0.0
TEGNA, Inc
5.00% 09/15/2029 1,152 1,177,263 0.1
Univision Communications, Inc
4.50% 05/01/2029 519 525,288 0.1
Urban One, Inc
7.38% 02/01/2028 1,180 1,249,174 0.1
Virgin Media Secured Finance PLC
5.50% 08/15/2026 975 1,011,641 0.1
Ziggo Bond Co.BV
5.13% 02/28/2030 206 209,638 0.0
Ziggo BV 177,822 0.0
5.50% 01/15/2027 171
15,914,558 1.2
通信 – 電気通信
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Altice France SA/France
5.13% 07/15/2029 945 937,086 0.1
Altice France SA/France
7.38% 05/01/2026 421 437,816 0.0
Altice France SA/France
8.13% 02/01/2027 200 218,041 0.0
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC
6.75% 10/01/2026 644 668,111 0.1
Consolidated Communications, Inc
5.00% 10/01/2028 137 139,673 0.0
Consolidated Communications, Inc
6.50% 10/01/2028 649 701,617 0.1
DKT Finance ApS
9.38% 06/17/2023 1,150 1,175,854 0.1
Frontier Communications Holdings LLC
6.75% 05/01/2029 157 163,833 0.0
Hughes Satellite Systems Corp
6.63% 08/01/2026 450 499,761 0.0
Hughes Satellite Systems Corp
7.63% 06/15/2021 60 60,102 0.0
Intelsat Jackson Holdings SA(c)
5.50% 08/01/2023 851 497,027 0.0
Level 3 Financing, Inc
5.25% 03/15/2026 480 494,437 0.0
Lumen Technologies, Inc., Series T
5.80% 03/15/2022 250 257,906 0.0
Lumen Technologies, Inc
5.13% 12/15/2026 290 300,633 0.0
Lumen Technologies, Inc., Series G
6.88% 01/15/2028 115 127,936 0.0
Lumen Technologies, Inc., Series S
6.45% 06/15/2021 230 230,414 0.0
Sprint Corp
7.25% 09/15/2021 5 5,086 0.0
T-Mobile USA, Inc
5.38% 04/15/2027 500 530,234 0.1
Telecom Italia Capital SA
7.72% 06/04/2038 3 3,930 0.0
Zayo Group Holdings, Inc 741,992 0.1
6.13% 03/01/2028 729
8,191,489 0.6
景気連動型消費財 - 自動車
Adient US LLC
9.00% 04/15/2025 130 143,643 0.0
Allison Transmission, Inc
5.88% 06/01/2029 877 953,678 0.1
American Axle & Manufacturing, Inc
6.88% 07/01/2028 624 677,144 0.1
Aston Martin Capital Holdings Ltd
10.50% 11/30/2025 504 556,222 0.0
Aston Martin Capital Holdings Ltd.(b)
15.00% 11/30/2026 686 752,268 0.1
Clarios Global LP/Clarios US Finance Co
6.25% 05/15/2026 1,157 1,235,433 0.1
Dana Financing Luxembourg SARL
5.75% 04/15/2025 5 5,163 0.0
Dana, Inc
5.38% 11/15/2027 61 64,929 0.0
Dana, Inc
5.63% 06/15/2028 91 98,164 0.0
Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC
8.00% 02/01/2028 751 792,830 0.1
Goodyear Tire & Rubber Co.(The)
5.00% 07/15/2029 162 165,364 0.0
Goodyear Tire & Rubber Co.(The)
5.25% 07/15/2031 147 150,240 0.0
IHO Verwaltungs GmbH(b)
3.63% 05/15/2025 EUR 100 124,261 0.0
IHO Verwaltungs GmbH(b)
6.38% 05/15/2029 USD 534 586,066 0.0
Jaguar Land Rover Automotive PLC
5.88% 11/15/2024 EUR 250 331,487 0.0
Jaguar Land Rover Automotive PLC
5.88% 01/15/2028 USD 603 614,185 0.1
Jaguar Land Rover Automotive PLC
7.75% 10/15/2025 536 583,810 0.0
Meritor, Inc
4.50% 12/15/2028 826 830,130 0.1
Meritor, Inc
6.25% 06/01/2025 200 212,802 0.0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PM General Purchaser LLC
9.50% 10/01/2028 535 584,923 0.0
Real Hero Merger Sub 2, Inc
6.25% 02/01/2029 255 263,366 0.0
Tenneco, Inc
5.00% 07/15/2026 775 769,339 0.1
Tenneco, Inc
7.88% 01/15/2029 525 588,436 0.0
Titan International, Inc 619,815 0.1
7.00% 04/30/2028 595
11,703,698 0.9
景気連動型消費財 - エンターテイメント
Carnival Corp
5.75% 03/01/2027 467 496,187 0.1
Carnival Corp
7.63% 03/01/2026 EUR 304 410,195 0.0
Carnival Corp
9.88% 08/01/2027 USD 354 414,180 0.0
Carnival Corp
11.50% 04/01/2023 812 928,547 0.1
Carnival PLC
1.00% 10/28/2029 EUR 138 138,115 0.0
Cedar Fair LP/Canada ’ s Wonderland Co./
Magnum Management Corp./Millennium Op
5.38% 04/15/2027 USD 760 779,485 0.1
Cedar Fair LP/Canada ’ s Wonderland Co./
Magnum Management Corp./Millennium Op
5.50% 05/01/2025 1,105 1,154,334 0.1
Mattel, Inc
5.88% 12/15/2027 USD 206 225,655 0.0
Mattel, Inc
6.75% 12/31/2025 15 15,782 0.0
NCL Corp., Ltd
3.63% 12/15/2024 1,200 1,147,710 0.1
Royal Caribbean Cruises Ltd
5.50% 04/01/2028 236 248,095 0.0
Royal Caribbean Cruises Ltd
10.88% 06/01/2023 738 846,855 0.1
Royal Caribbean Cruises Ltd
11.50% 06/01/2025 1,329 1,538,317 0.1
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc
8.75% 05/01/2025 479 518,288 0.1
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc
9.50% 08/01/2025 432 466,123 0.0
Silversea Cruise Finance Ltd
7.25% 02/01/2025 44 45,537 0.0
Six Flags Entertainment Corp
5.50% 04/15/2027 300 311,293 0.0
Six Flags Theme Parks, Inc
7.00% 07/01/2025 213 229,543 0.0
Vail Resorts, Inc
6.25% 05/15/2025 156 166,307 0.0
Viking Cruises Ltd
5.88% 09/15/2027 1,663 1,610,478 0.1
Viking Cruises Ltd
7.00% 02/15/2029 195 200,275 0.0
VOC Escrow Ltd 957,128 0.1
5.00% 02/15/2028 950
12,848,429 1.0
景気連動型消費財 - その他
Adams Homes, Inc
7.50% 02/15/2025 342 359,888 0.0
Bally ’ s Corp
6.75% 06/01/2027 446 474,182 0.0
Beazer Homes USA, Inc
6.75% 03/15/2025 17 17,607 0.0
Brookfield Residential Properties, Inc./
Brookfield Residential US LLC
4.88% 02/15/2030 499 491,182 0.1
Brookfield Residential Properties, Inc./
Brookfield Residential US LLC
6.25% 09/15/2027 460 485,402 0.0
Caesars Entertainment, Inc
6.25% 07/01/2025 600 632,668 0.1
89/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CP Atlas Buyer, Inc
7.00% 12/01/2028 245 253,341 0.0
Empire Communities Corp
7.00% 12/15/2025 154 163,341 0.0
Five Point Operating Co.LP/Five Point Capital Corp
7.88% 11/15/2025 432 456,610 0.0
Forterra Finance LLC/FRTA Finance Corp
6.50% 07/15/2025 158 170,281 0.0
Hilton Domestic Operating Co., Inc
3.63% 02/15/2032 513 503,011 0.1
Hilton Domestic Operating Co., Inc
5.38% 05/01/2025 154 161,990 0.0
Hilton Domestic Operating Co., Inc
5.75% 05/01/2028 166 178,861 0.0
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/
Hilton Grand Vacations Borrower Esc
5.00% 06/01/2029 375 379,006 0.0
Installed Building Products, Inc
5.75% 02/01/2028 33 34,733 0.0
K.Hovnanian Enterprises, Inc
10.00% 07/15/2022 13 13,081 0.0
KB Home
4.80% 11/15/2029 65 69,849 0.0
Marriott Ownership Resorts, Inc
6.13% 09/15/2025 164 174,399 0.0
Marriott Ownership Resorts, Inc./ILG LLC
6.50% 09/15/2026 1,001 1,042,872 0.1
Mattamy Group Corp
4.63% 03/01/2030 410 409,084 0.0
Scientific Games International, Inc
5.00% 10/15/2025 980 1,009,677 0.1
Scientific Games International, Inc
7.00% 05/15/2028 25 27,043 0.0
Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp
4.75% 02/15/2028 238 238,372 0.0
Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp
4.75% 04/01/2029 484 483,377 0.0
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP/
Sugarhouse HSP Gaming Finance Corp
5.88% 05/15/2025 24 23,617 0.0
Taylor Morrison Communities, Inc
5.75% 01/15/2028 129 143,440 0.0
Taylor Morrison Communities, Inc./
Taylor Morrison Holdings II, Inc
5.88% 04/15/2023 50 53,000 0.0
Travel + Leisure Co
6.00% 04/01/2027 651 720,233 0.1
Victors Merger Corp
6.38% 05/15/2029 816 810,092 0.1
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp
5.50% 03/01/2025 470 501,036 0.1
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital
142,713 0.0
5.13% 10/01/2029 137
Corp
10,623,988 0.8
景気連動型消費財 - レストラン
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc
5.75% 04/15/2025 297 314,711 0.0
IRB Holding Corp 392,265 0.1
6.75% 02/15/2026 379
706,976 0.1
景気連動型消費財 - 小売
BCPE Ulysses Intermediate, Inc.(b)
7.75% 04/01/2027 276 286,427 0.0
Burlington Coat Factory Warehouse Corp
6.25% 04/15/2025 71 76,616 0.0
Dufry One BV
2.50% 10/15/2024 EUR 833 1,003,834 0.1
FirstCash, Inc
4.63% 09/01/2028 USD 132 136,517 0.0
Foundation Building Materials, Inc
6.00% 03/01/2029 132 129,422 0.0
L Brands, Inc
5.25% 02/01/2028 364 395,578 0.0
90/210
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
L Brands, Inc
6.63% 10/01/2030 178 203,497 0.0
L Brands, Inc
6.75% 07/01/2036 347 413,604 0.0
L Brands, Inc
7.50% 06/15/2029 117 135,035 0.0
L Brands, Inc
9.38% 07/01/2025 62 78,935 0.0
LBM Acquisition LLC
6.25% 01/15/2029 174 177,906 0.0
Magic Mergeco, Inc
7.88% 05/01/2029 793 808,678 0.1
Murphy Oil USA, Inc
4.75% 09/15/2029 460 480,422 0.1
Murphy Oil USA, Inc
5.63% 05/01/2027 4 4,223 0.0
NMG Holding Co., Inc./Neiman Marcus Group LLC
7.13% 04/01/2026 328 346,416 0.0
Penske Automotive Group, Inc
5.50% 05/15/2026 USD 1,087 1,118,895 0.1
PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp
4.75% 02/15/2028 361 373,936 0.0
PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp
7.75% 02/15/2029 816 898,696 0.1
Rite Aid Corp
7.50% 07/01/2025 733 761,387 0.1
Sonic Automotive, Inc
6.13% 03/15/2027 26 27,295 0.0
Specialty Building Products Holdings LLC/SBP
6.38% 09/30/2026 1,021 1,064,497 0.1
Finance Corp
SRS Distribution, Inc
6.13% 07/01/2029 157 160,140 0.0
Staples, Inc
7.50% 04/15/2026 154 159,769 0.0
Staples, Inc
10.75% 04/15/2027 827 846,514 0.1
TPro Acquisition Corp
11.00% 10/15/2024 70 76,949 0.0
White Cap Buyer LLC
6.88% 10/15/2028 843 889,018 0.1
White Cap Parent LLC(b)
8.25% 03/15/2026 175 180,712 0.0
261,690 0.0
William Carter Co.(The)
5.50% 05/15/2025 248
11,496,608 0.9
生活必需品
AdaptHealth LLC
4.63% 08/01/2029 691 678,262 0.1
AdaptHealth LLC
6.13% 08/01/2028 146 153,791 0.0
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./
New Albertsons LP/Albertsons LLC
4.63% 01/15/2027 347 359,185 0.0
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./
New Albertsons LP/Albertsons LLC
4.88% 02/15/2030 240 250,113 0.0
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./
New Albertsons LP/Albertsons LLC
5.75% 03/15/2025 8 8,215 0.0
Bausch Health Americas, Inc
8.50% 01/31/2027 211 226,440 0.0
Bausch Health Cos., Inc
4.88% 06/01/2028 728 733,199 0.1
Bausch Health Cos., Inc
6.13% 04/15/2025 44 44,939 0.0
Bausch Health Cos., Inc
6.25% 02/15/2029 30 29,330 0.0
Catalent Pharma Solutions, Inc
5.00% 07/15/2027 450 468,237 0.0
CD&R Smokey Buyer, Inc
6.75% 07/15/2025 40 42,700 0.0
CHS/Community Health Systems, Inc
4.75% 02/15/2031 231 226,738 0.0
CHS/Community Health Systems, Inc
6.88% 04/01/2028 308 295,407 0.0
91/210
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHS/Community Health Systems, Inc
6.88% 04/15/2029 1,706 1,752,350 0.1
Emergent BioSolutions, Inc
3.88% 08/15/2028 69 67,752 0.0
Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco, Inc
6.00% 06/30/2028 188 129,993 0.0
Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco, Inc
9.50% 07/31/2027 461 469,067 0.0
Endo Luxembourg Finance Co.I Sarl/Endo US, Inc
6.13% 04/01/2029 122 120,163 0.0
Global Medical Response, Inc
6.50% 10/01/2025 795 818,391 0.1
Kronos Acquisition Holdings, Inc./KIK Custom
5.00% 12/31/2026 607 617,292 0.1
Products, Inc
Kronos Acquisition Holdings, Inc./KIK Custom
7.00% 12/31/2027 777 790,019 0.1
Products, Inc
Lamb Weston Holdings, Inc
4.63% 11/01/2024 14 14,492 0.0
Lamb Weston Holdings, Inc
4.88% 11/01/2026 13 13,456 0.0
Legacy LifePoint Health LLC
4.38% 02/15/2027 967 964,562 0.1
Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt
5.50% 04/15/2025 22 13,703 0.0
CB LLC(c)
ModivCare, Inc
5.88% 11/15/2025 97 102,356 0.0
Organon Finance 1 LLC
5.13% 04/30/2031 431 443,072 0.0
Post Holdings, Inc
5.50% 12/15/2029 64 68,353 0.0
Post Holdings, Inc
5.63% 01/15/2028 27 28,508 0.0
RP Escrow Issuer LLC
5.25% 12/15/2025 203 210,107 0.0
Spectrum Brands, Inc
3.88% 03/15/2031 990 965,049 0.1
Tenet Healthcare Corp
4.88% 01/01/2026 577 595,828 0.1
Tenet Healthcare Corp
5.13% 05/01/2025 573 581,045 0.1
Tenet Healthcare Corp
6.25% 02/01/2027 425 443,823 0.0
Triton Water Holdings, Inc
6.25% 04/01/2029 352 352,928 0.0
US Acute Care Solutions LLC
6.38% 03/01/2026 96 99,351 0.0
US Foods, Inc
4.75% 02/15/2029 1,094 1,090,539 0.1
US Renal Care, Inc
10.63% 07/15/2027 1,228 1,282,796 0.1
Vizient, Inc
6.25% 05/15/2027 21 22,191 0.0
137,500 0.0
WASH Multifamily Acquisition, Inc
5.75% 04/15/2026 132
15,711,242 1.2
エネルギー
Antero Resources Corp
5.00% 03/01/2025 430 440,734 0.0
Antero Resources Corp
8.38% 07/15/2026 327 368,865 0.0
Apache Corp
4.63% 11/15/2025 25 26,545 0.0
Apache Corp
4.88% 11/15/2027 46 48,295 0.0
Apache Corp
7.75% 12/15/2029 17 19,910 0.0
Berry Petroleum Co.LLC
7.00% 02/15/2026 279 276,037 0.0
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance
6.63% 07/15/2026 153 159,598 0.0
Corp
92/210
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance
7.63% 12/15/2025 234 253,098 0.0
Corp
Bonanza Creek Energy, Inc
7.50% 04/30/2026 3 3,370 0.0
Callon Petroleum, Co
6.25% 04/15/2023 15 14,207 0.0
Callon Petroleum, Co
8.25% 07/15/2025 10 9,474 0.0
Callon Petroleum, Co
9.00% 04/01/2025 887 929,647 0.1
Cheniere Energy Partners LP
4.50% 10/01/2029 176 186,433 0.0
Citgo Holding, Inc
9.25% 08/01/2024 69 70,731 0.0
CITGO Petroleum Corp
6.38% 06/15/2026 251 258,172 0.0
CITGO Petroleum Corp
7.00% 06/15/2025 USD 888 923,182 0.1
CNX Resources Corp
6.00% 01/15/2029 379 404,098 0.0
Comstock Resources, Inc
6.75% 03/01/2029 57 59,475 0.0
Comstock Resources, Inc
7.50% 05/15/2025 19 19,703 0.0
Comstock Resources, Inc
9.75% 08/15/2026 1,080 1,171,380 0.1
Encino Acquisition Partners Holdings LLC
8.50% 05/01/2028 697 697,342 0.1
EnLink Midstream LLC
5.63% 01/15/2028 597 621,513 0.1
EnLink Midstream Partners LP
4.40% 04/01/2024 37 38,397 0.0
EnLink Midstream Partners LP
5.05% 04/01/2045 467 393,465 0.0
EnLink Midstream Partners LP
5.45% 06/01/2047 321 281,254 0.0
EnLink Midstream Partners LP
5.60% 04/01/2044 61 54,514 0.0
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp
5.63% 06/15/2024 18 18,021 0.0
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp
6.25% 05/15/2026 75 74,020 0.0
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp
6.50% 10/01/2025 493 496,742 0.0
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp
7.75% 02/01/2028 1,887 1,897,092 0.2
Global Partners LP/GLP Finance Corp
6.88% 01/15/2029 220 237,643 0.0
Global Partners LP/GLP Finance Corp
7.00% 08/01/2027 72 76,286 0.0
Gulfport Energy Corp
8.00% 05/17/2026 610 677,352 0.1
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co
5.75% 02/01/2029 157 161,110 0.0
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co
6.00% 02/01/2031 158 163,331 0.0
Independence Energy Finance LLC
7.25% 05/01/2026 564 571,680 0.1
Indigo Natural Resources LLC
5.38% 02/01/2029 407 409,087 0.0
Ithaca Energy North Sea PLC
9.38% 07/15/2024 1,930 1,948,141 0.2
Moss Creek Resources Holdings, Inc
7.50% 01/15/2026 543 481,727 0.0
Moss Creek Resources Holdings, Inc
10.50% 05/15/2027 330 312,657 0.0
Nabors Industries Ltd
7.25% 01/15/2026 152 135,245 0.0
Nabors Industries Ltd
7.50% 01/15/2028 679 576,948 0.1
Nabors Industries, Inc
5.75% 02/01/2025 600 497,751 0.1
Neptune Energy Bondco PLC
6.63% 05/15/2025 360 367,835 0.0
New Fortress Energy, Inc
6.75% 09/15/2025 924 938,285 0.1
NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance
7.50% 02/01/2026 1,079 1,122,083 0.1
Corp
93/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp
7.50% 11/01/2023 531 517,284 0.1
Occidental Petroleum Corp
2.70% 02/15/2023 408 410,695 0.0
Occidental Petroleum Corp
2.90% 08/15/2024 232 231,738 0.0
Occidental Petroleum Corp
3.40% 04/15/2026 37 36,206 0.0
Occidental Petroleum Corp
3.50% 06/15/2025 188 188,232 0.0
Occidental Petroleum Corp
5.50% 12/01/2025 77 82,925 0.0
Occidental Petroleum Corp
5.88% 09/01/2025 130 140,819 0.0
Occidental Petroleum Corp
6.13% 01/01/2031 180 199,614 0.0
Occidental Petroleum Corp
6.95% 07/01/2024 70 77,809 0.0
Occidental Petroleum Corp
8.00% 07/15/2025 205 240,635 0.0
Occidental Petroleum Corp
8.50% 07/15/2027 103 125,344 0.0
Occidental Petroleum Corp
8.88% 07/15/2030 103 132,067 0.0
PBF Holding Co.LLC/PBF Finance Corp
9.25% 05/15/2025 900 926,080 0.1
PDC Energy, Inc
5.75% 05/15/2026 22 22,927 0.0
PDC Energy, Inc
6.13% 09/15/2024 51 52,167 0.0
Range Resources Corp
8.25% 01/15/2029 218 243,078 0.0
Renewable Energy Group, Inc
5.88% 06/01/2028 110 114,436 0.0
SM Energy Co
5.63% 06/01/2025 703 672,694 0.1
SM Energy Co
6.75% 09/15/2026 15 14,952 0.0
Southwestern Energy Co
8.38% 09/15/2028 229 253,683 0.0
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp
5.88% 03/15/2028 40 42,118 0.0
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp
6.00% 04/15/2027 3 3,132 0.0
Talos Production, Inc
12.00% 01/15/2026 815 831,300 0.1
Transocean Phoenix 2 Ltd
7.75% 10/15/2024 19 19,492 0.0
Transocean Poseidon Ltd
6.88% 02/01/2027 49 47,839 0.0
Transocean Sentry Ltd
5.38% 05/15/2023 747 716,365 0.1
Transocean, Inc
7.25% 11/01/2025 33 26,303 0.0
Transocean, Inc
7.50% 01/15/2026 19 14,913 0.0
Transocean, Inc
8.00% 02/01/2027 328 248,851 0.0
Transocean, Inc
11.50% 01/30/2027 334 332,115 0.0
Western Midstream Operating LP
3.95% 06/01/2025 137 142,398 0.0
Western Midstream Operating LP
4.00% 07/01/2022 156 159,555 0.0
Western Midstream Operating LP
4.35% 02/01/2025 320 334,897 0.0
Western Midstream Operating LP
4.50% 03/01/2028 207 219,604 0.0
Western Midstream Operating LP
4.75% 08/15/2028 167 179,499 0.0
Western Midstream Operating LP
5.30% 02/01/2030 278 306,447 0.0
Western Midstream Operating LP 107,742 0.0
5.45% 04/01/2044 104
27,308,430 2.0
その他資本財・サービス
Avient Corp
5.75% 05/15/2025 202 213,351 0.0
Interface, Inc
5.50% 12/01/2028 130 135,981 0.0
94/210
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KAR Auction Services, Inc
5.13% 06/01/2025 637 650,692 0.1
Laureate Education, Inc 16,660 0.0
8.25% 05/01/2025 16
1,016,684 0.1
サービス
ADT Security Corp.(The)
4.88% 07/15/2032 USD 165 170,169 0.0
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal
6.63% 07/15/2026 1,166 1,238,053 0.1
Finance Corp
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal
9.75% 07/15/2027 1,062 1,170,967 0.1
Finance Corp
ANGI Group LLC
3.88% 08/15/2028 1,227 1,204,297 0.1
Aptim Corp
7.75% 06/15/2025 295 256,830 0.0
APX Group, Inc
6.75% 02/15/2027 79 83,660 0.0
APX Group, Inc
7.63% 09/01/2023 85 87,478 0.0
APX Group, Inc
7.88% 12/01/2022 373 374,709 0.0
Carriage Services, Inc
6.63% 06/01/2026 35 36,739 0.0
Cars.com, Inc
6.38% 11/01/2028 421 447,166 0.0
Garda World Security Corp
6.00% 06/01/2029 1,299 1,287,324 0.1
Gartner, Inc
4.50% 07/01/2028 283 297,628 0.0
ION Trading Technologies SARL
5.75% 05/15/2028 275 279,011 0.0
Korn Ferry
4.63% 12/15/2027 163 167,740 0.0
MPH Acquisition Holdings LLC
5.75% 11/01/2028 1,377 1,369,956 0.1
Nielsen Co.Luxembourg SARL (The)
5.00% 02/01/2025 1,276 1,310,584 0.1
Prime Security Services Borrower LLC/Prime
6.25% 01/15/2028 1,002 1,035,391 0.1
Finance, Inc
Ritchie Bros Auctioneers, Inc
5.38% 01/15/2025 12 12,361 0.0
Sabre GLBL, Inc
9.25% 04/15/2025 364 426,141 0.0
Service Corp.International/US
3.38% 08/15/2030 597 579,644 0.1
TripAdvisor, Inc
7.00% 07/15/2025 205 220,867 0.0
Verisure Midholding AB
5.25% 02/15/2029 EUR 508 638,096 0.1
Verscend Escrow Corp 1,260,045 0.1
9.75% 08/15/2026 USD 1,188
13,954,856 1.0
テクノロジー
Ahead DB Holdings LLC
6.63% 05/01/2028 424 429,785 0.0
Austin BidCo, Inc
7.13% 12/15/2028 104 103,941 0.0
Avaya, Inc
6.13% 09/15/2028 1,402 1,487,278 0.1
Banff Merger Sub, Inc
9.75% 09/01/2026 1,691 1,790,921 0.1
Boxer Parent Co., Inc
7.13% 10/02/2025 204 218,610 0.0
Cablevision Lightpath LLC
5.63% 09/15/2028 560 564,677 0.1
CommScope, Inc
5.50% 03/01/2024 506 521,348 0.1
CommScope, Inc
6.00% 03/01/2026 31 32,597 0.0
Microchip Technology, Inc
4.25% 09/01/2025 341 357,892 0.0
95/210
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NCR Corp
5.75% 09/01/2027 54 56,857 0.0
NCR Corp
6.13% 09/01/2029 908 985,894 0.1
NCR Corp
8.13% 04/15/2025 58 63,194 0.0
Presidio Holdings, Inc
4.88% 02/01/2027 199 204,462 0.0
Presidio Holdings, Inc
8.25% 02/01/2028 403 439,032 0.0
Science Applications International Corp
4.88% 04/01/2028 64 66,408 0.0
Seagate HDD Cayman
4.09% 06/01/2029 116 116,961 0.0
Solera LLC/Solera Finance, Inc
10.50% 03/01/2024 60 61,599 0.0
TTM Technologies, Inc
4.00% 03/01/2029 502 497,464 0.1
Veritas US, Inc./Veritas Bermuda Ltd 1,810,965 0.1
7.50% 09/01/2025 1,749
9,809,885 0.7
輸送 -航空
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd
5.50% 04/20/2026 563 594,687 0.1
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd
5.75% 04/20/2029 494 528,558 0.0
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd./
HawaiianMiles Loyalty Ltd
5.75% 01/20/2026 271 287,692 0.0
Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd
8.00% 09/20/2025 535 607,112 0.1
United Airlines, Inc 167,774 0.0
4.63% 04/15/2029 162
2,185,823 0.2
運輸 - サービス
AerCap Global Aviation Trust
6.50% 06/15/2045 860 917,248 0.1
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance,
5.38% 03/01/2029 364 378,550 0.0
Inc
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance,
5.75% 07/15/2027 488 513,222 0.0
Inc
Modulaire Global Finance PLC
8.00% 02/15/2023 1,945 1,982,020 0.2
United Rentals North America, Inc
5.50% 05/15/2027 18 19,037 0.0
71,783 0.0
United Rentals North America, Inc
5.88% 09/15/2026 69
3,881,860 0.3
172,761,579 13.0
公益事業
電力
Calpine Corp
5.25% 06/01/2026 510 524,862 0.1
NRG Energy, Inc
6.63% 01/15/2027 3 3,113 0.0
NRG Energy, Inc
7.25% 05/15/2026 525 545,023 0.1
Talen Energy Supply LLC
6.50% 06/01/2025 205 172,603 0.0
Talen Energy Supply LLC
7.25% 05/15/2027 371 379,208 0.0
Talen Energy Supply LLC
10.50% 01/15/2026 322 293,020 0.0
Vistra Operations Co.LLC 49,891 0.0
5.63% 02/15/2027 48
1,967,720 0.2
その他公益事業
96/210
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Solaris Midstream Holdings LLC 191,698 0.0
7.63% 04/01/2026 USD 183
2,159,418 0.2
197,605,490 14.9
国債
コロンビア
Colombian TES, Series B 1,877,043 0.1
6.25% 11/26/2025 COP 6,765,500
エジプト
Egypt Treasury Bills, Series 364D 1,777,478 0.1
0.00% 06/29/2021 EGP 28,125
インドネシア
Indonesia Treasury Bond, Series FR70
8.38% 03/15/2024 IDR 2,113,000 160,712 0.0
Indonesia Treasury Bond, Series FR71 2,510,958 0.2
9.00% 03/15/2029 31,042,000
2,671,670 0.2
メキシコ
Mexican Bonos, Series M
6.50% 06/10/2021 MXN 2,100 105,496 0.0
Mexican Bonos, Series M
8.00% 09/05/2024 132,187 7,074,163 0.5
Mexican Bonos, Series M
8.00% 11/07/2047 9,444 493,851 0.1
Mexican Bonos, Series M 20
7.50% 06/03/2027 31,868 1,691,957 0.1
Mexican Bonos, Series M 20 2,107,547 0.2
10.00% 12/05/2024 37,077
11,473,014 0.9
ロシア
Russian Federal Bond - OFZ, Series 6209
7.60% 07/20/2022 RUB 1,155 16,064 0.0
Russian Federal Bond - OFZ, Series 6212
7.05% 01/19/2028 20,100 278,452 0.0
Russian Federal Bond - OFZ, Series 6215 1,839,125 0.2
7.00% 08/16/2023 132,181
2,133,641 0.2
米国
U.S.Treasury Bonds
1.25% 05/15/2050 USD 2,333 1,813,752 0.1
U.S.Treasury Bonds
6.25% 05/15/2030 250 350,859 0.0
U.S.Treasury Notes(d)
0.63% 08/15/2030 22,438 20,663,719 1.6
U.S.Treasury Notes(d)
0.88% 11/15/2030 21,912 20,590,433 1.6
U.S.Treasury Notes
1.63% 08/15/2029 31,987 32,486,695 2.5
U.S.Treasury Notes
2.13% 03/31/2024 3,000 3,157,032 0.2
U.S.Treasury Notes
2.25% 02/15/2027 1,400 1,499,313 0.1
U.S.Treasury Notes
2.63% 02/15/2029 7,402 8,087,841 0.6
U.S.Treasury Notes 1,037,875 0.1
3.13% 11/15/2028 920
89,687,519 6.8
109,620,365 8.3
新興市場 - ソブリン債
アンゴラ
Angolan Government International Bond
8.00% 11/26/2029 1,936 1,968,428 0.2
Angolan Government International Bond
9.13% 11/26/2049 1,856 1,888,828 0.1
Angolan Government International Bond
9.38% 05/08/2048 202 209,045 0.0
97/210
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Angolan Government International Bond 439,450 0.0
9.50% 11/12/2025 400
4,505,751 0.3
アルゼンチン
Argentine Republic Government International Bond
0.13% 07/09/2030 3,994 1,469,748 0.1
Argentine Republic Government International Bond
0.13% 07/09/2035 8,186 2,692,626 0.2
Argentine Republic Government International Bond
0.13% 01/09/2038 26 10,396 0.0
Argentine Republic Government International Bond
0.13% 07/09/2041 153 56,860 0.0
Argentine Republic Government International Bond 263,118 0.0
1.00% 07/09/2029 678
4,492,748 0.3
バーレーン
Bahrain Government International Bond
5.63% 09/30/2031 490 491,929 0.0
Bahrain Government International Bond
6.75% 09/20/2029 400 437,200 0.0
Bahrain Government International Bond
7.00% 10/12/2028 4,347 4,861,848 0.4
CBB International Sukuk Programme CoWLL 646,543 0.1
6.25% 11/14/2024 588
6,437,520 0.5
コスタリカ
Costa Rica Government International Bond
4.38% 04/30/2025 400 416,325 0.1
Costa Rica Government International Bond
6.13% 02/19/2031 2,376 2,531,628 0.2
Costa Rica Government International Bond 261,964 0.0
7.16% 03/12/2045 249
3,209,917 0.3
ドミニカ共和国
Dominican Republic International Bond
4.50% 01/30/2030 954 977,433 0.1
Dominican Republic International Bond
5.88% 01/30/2060 275 270,531 0.0
Dominican Republic International Bond
5.95% 01/25/2027 1,503 1,696,042 0.1
Dominican Republic International Bond
6.00% 07/19/2028 150 170,578 0.0
Dominican Republic International Bond
6.40% 06/05/2049 2,696 2,887,753 0.2
Dominican Republic International Bond
6.88% 01/29/2026 1,794 2,085,861 0.2
Dominican Republic International Bond 240,537 0.0
7.45% 04/30/2044 USD 200
8,328,735 0.6
エクアドル
Ecuador Government International Bond
0.00% 07/31/2030 261 146,796 0.0
Ecuador Government International Bond
0.50% 07/31/2030 1,118 967,195 0.1
Ecuador Government International Bond
0.50% 07/31/2035 2,727 1,905,230 0.1
Ecuador Government International Bond 741,615 0.1
0.50% 07/31/2040 1,172
3,760,836 0.3
エジプト
Egypt Government International Bond
7.60% 03/01/2029 1,100 1,224,300 0.1
Egypt Government International Bond
7.63% 05/29/2032 613 663,687 0.1
Egypt Government International Bond
8.15% 11/20/2059 280 284,952 0.0
Egypt Government International Bond
8.50% 01/31/2047 1,056 1,119,888 0.1
Egypt Government International Bond
8.70% 03/01/2049 3,160 3,397,593 0.2
98/210
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Egypt Government International Bond 1,328,202 0.1
8.88% 05/29/2050 1,210
8,018,622 0.6
エルサルバドル
El Salvador Government International Bond
5.88% 01/30/2025 24 23,250 0.0
El Salvador Government International Bond
6.38% 01/18/2027 2,786 2,726,797 0.2
El Salvador Government International Bond
7.12% 01/20/2050 1,358 1,278,217 0.1
El Salvador Government International Bond
7.65% 06/15/2035 15 15,038 0.0
El Salvador Government International Bond
7.75% 01/24/2023 11 11,206 0.0
El Salvador Government International Bond 203,063 0.0
8.63% 02/28/2029 190
4,257,571 0.3
ガボン
Gabon Government International Bond
6.38% 12/12/2024 397 418,704 0.0
Gabon Government International Bond 2,211,568 0.2
6.63% 02/06/2031 2,216
2,630,272 0.2
ガーナ
Ghana Government International Bond
6.38% 02/11/2027 2,809 2,827,083 0.2
Ghana Government International Bond
7.75% 04/07/2029 536 554,090 0.1
Ghana Government International Bond
8.13% 01/18/2026 466 501,183 0.0
Ghana Government International Bond
8.13% 03/26/2032 710 727,439 0.1
Ghana Government International Bond
8.63% 06/16/2049 201 195,950 0.0
Ghana Government International Bond
8.95% 03/26/2051 527 524,464 0.0
Ghana Government International Bond 469,160 0.0
10.75% 10/14/2030 370
5,799,369 0.4
グアテマラ
Guatemala Government Bond 1,339,738 0.1
4.90% 06/01/2030 1,198
ホンジュラス
Honduras Government International Bond
5.63% 06/24/2030 183 192,070 0.0
Honduras Government International Bond 3,214,553 0.3
6.25% 01/19/2027 2,936
3,406,623 0.3
イラク
Iraq International Bond
5.80% 01/15/2028 236 227,213 0.0
Iraq International Bond 204,975 0.0
6.75% 03/09/2023 200
432,188 0.0
コートジボワール
Ivory Coast Government International Bond
4.88% 01/30/2032 EUR 473 583,758 0.0
Ivory Coast Government International Bond
5.38% 07/23/2024 USD 3,167 3,414,026 0.3
Ivory Coast Government International Bond
5.88% 10/17/2031 EUR 645 855,270 0.1
Ivory Coast Government International Bond
6.13% 06/15/2033 USD 2,315 2,463,015 0.2
Ivory Coast Government International Bond 576,048 0.0
6.38% 03/03/2028 518
7,892,117 0.6
ジャマイカ
99/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Jamaica Government International Bond
6.75% 04/28/2028 1,253 1,483,082 0.1
Jamaica Government International Bond
7.63% 07/09/2025 200 232,788 0.0
Jamaica Government International Bond 1,037,131 0.1
7.88% 07/28/2045 749
2,753,001 0.2
ケニア
Kenya Government International Bond
6.88% 06/24/2024 1,694 1,880,658 0.2
Kenya Government International Bond
7.00% 05/22/2027 257 282,828 0.0
Kenya Government International Bond 1,977,793 0.1
7.25% 02/28/2028 1,783
4,141,279 0.3
レバノン
Lebanon Government International Bond(c)
6.65% 04/22/2024 25 3,278 0.0
Lebanon Government International Bond(c)
6.85% 03/23/2027 69 9,005 0.0
Lebanon Government International Bond, Series G
107,639 0.0
1.00% 11/27/2026 817
(c)
119,922 0.0
モンゴル
Mongolia Government International Bond 1,170,196 0.1
5.13% 12/05/2022 USD 1,126
ナミビア
Namibia International Bonds 213,288 0.0
5.25% 10/29/2025 200
ナイジェリア
Nigeria Government International Bond
6.50% 11/28/2027 763 811,546 0.1
Nigeria Government International Bond
7.14% 02/23/2030 500 532,281 0.0
Nigeria Government International Bond
7.63% 11/21/2025 650 738,684 0.1
Nigeria Government International Bond
7.63% 11/28/2047 1,568 1,580,054 0.1
2,214,389 0.2
Nigeria Government International Bond
8.75% 01/21/2031 1,940
5,876,954 0.5
オマーン
Oman Government International Bond
4.88% 02/01/2025 828 865,415 0.1
Oman Government International Bond
5.38% 03/08/2027 1,340 1,390,920 0.1
928,485 0.1
Oman Government International Bond
6.25% 01/25/2031 878
3,184,820 0.3
パキスタン
Pakistan Government International Bond 235,167 0.0
6.88% 12/05/2027 225
セネガル
Senegal Government International Bond
4.75% 03/13/2028 EUR 150 191,355 0.0
Senegal Government International Bond
6.25% 05/23/2033 USD 1,417 1,496,086 0.1
3,263,724 0.3
Senegal Government International Bond
6.75% 03/13/2048 3,207
4,951,165 0.4
南アフリカ
Republic of South Africa Government International
4.85% 09/30/2029 2,392 2,530,736 0.2
Bond
100/210
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Republic of South Africa Government International
1,918,680 0.1
5.75% 09/30/2049 1,907
Bond
4,449,416 0.3
ウクライナ
Ukraine Government International Bond
7.38% 09/25/2032 3,778 4,008,930 0.3
Ukraine Government International Bond
7.75% 09/01/2022 390 410,548 0.0
Ukraine Government International Bond
7.75% 09/01/2023 700 756,481 0.1
Ukraine Government International Bond
7.75% 09/01/2024 100 109,988 0.0
Ukraine Government International Bond
7.75% 09/01/2025 310 343,693 0.0
Ukraine Government International Bond
7.75% 09/01/2027 2,352 2,613,366 0.3
421,256 0.0
Ukraine Government International Bond
9.75% 11/01/2028 352
8,664,262 0.7
ベネズエラ
Venezuela Government International Bond(c)
9.00% 05/07/2023 4 350 0.0
Venezuela Government International Bond(c) 21,900 0.0
9.25% 09/15/2027 219
22,250 0.0
100,293,727 7.6
優先株式
金融機関
分散型不動産投資信託
Armada Hoffler Properties, IncSeries A
6.75% 124,440 3,440,766 0.3
Colony Capital, Inc.Series G
7.50% 37,877 954,500 0.1
Colony Capital, Inc.Series H
7.13% 75,081 1,873,271 0.1
Colony Capital, Inc.Series I
7.15% 74,401 1,856,305 0.1
Colony Capital, Inc.Series J
7.13% 96,084 2,397,296 0.2
Gladstone Commercial Corp.Series D
7.00% 3,437 86,200 0.0
Gladstone Commercial Corp.Series E
6.63% 44,750 1,170,212 0.1
Global Net Lease, Inc.Series A
7.25% 72,050 1,900,679 0.1
Global Net Lease, Inc.Series B
6.88% 36,703 987,586 0.1
PS Business Parks, Inc.Series X
5.25% 17,650 470,549 0.0
PS Business Parks, Inc.Series Y
5.20% 42,613 1,133,506 0.1
PS Business Parks, Inc.Series Z
4.88% 73,300 1,986,430 0.2
Vornado Realty Trust Series L 614,372 0.0
5.40% 24,093
18,871,672 1.4
ヘルスケア不動産投資信託
Global Medical REIT, Inc.Series A 437,385 0.0
7.50% 16,474
ホテル・リゾート不動産投資信託
DiamondRock Hospitality Co
8.25% 105,507 3,064,978 0.2
Hersha Hospitality Trust Series C
6.88% 37,190 909,295 0.1
Hersha Hospitality Trust Series D
6.50% 29,342 693,645 0.1
Hersha Hospitality Trust Series E
6.50% 14,874 353,406 0.0
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Pebblebrook Hotel Trust Series C(a)
6.50% 28,825 735,902 0.1
Pebblebrook Hotel Trust Series D
6.38% 80,196 2,032,969 0.1
Pebblebrook Hotel Trust Series E
6.38% 40,482 1,028,648 0.1
Pebblebrook Hotel Trust Series F
6.30% 4,053 104,041 0.0
Summit Hotel Properties, Inc.Series D
6.45% 18,109 461,598 0.0
Summit Hotel Properties, Inc.Series E
6.25% 64,647 1,723,489 0.1
Sunstone Hotel Investors, Inc.Series E
6.95% 26,808 677,438 0.1
Sunstone Hotel Investors, Inc.Series F 1,208,649 0.1
6.45% 47,398
12,994,058 1.0
産業不動産投資信託
Monmouth Real Estate Investment Corp.Series C
6.13% 109,396 2,754,591 0.2
Plymouth Industrial REIT, Inc.Series A
7.50% 6,338 167,741 0.0
Rexford Industrial Realty, Inc.Series A
5.88% 53,947 1,370,793 0.1
Rexford Industrial Realty, Inc.Series B
5.88% 58,870 1,554,168 0.1
Rexford Industrial Realty, Inc.Series C 810,326 0.1
5.63% 29,222
6,657,619 0.5
オフィス不動産投資信託
City Office REIT, Inc.Series A
6.63% 66,510 1,703,986 0.1
SL Green Realty Corp.Series I
6.50% 12,450 322,330 0.0
Vornado Realty Trust Series M
5.25% 124,358 3,293,000 0.3
Vornado Realty Trust Series N 188,257 0.0
5.25% 7,072
5,507,573 0.4
オイル、ガス・消耗燃料
Gulfport Energy Corp 266,000 0.0
0.00% 56
不動産開発
American Finance Trust, Inc.Series C
7.38% 117,300 3,015,783 0.2
Pebblebrook Hotel Trust Series G
6.38% 80,481 2,079,629 0.2
Sunstone Hotel Investors, Inc.Series H 1,833,696 0.1
6.13% 68,575
6,929,108 0.5
不動産管理会社
Brookfield Property Partners LP Series A
5.75% 8,864 217,080 0.0
Brookfield Property Partners LP Series A2 918,550 0.1
6.38% 34,597
1,135,630 0.1
住宅不動産投資信託
American Homes 4 Rent Series D
6.50% 110,764 2,801,222 0.2
American Homes 4 Rent Series E
6.35% 25,387 643,814 0.1
American Homes 4 Rent Series F
5.88% 40,244 1,050,771 0.1
American Homes 4 Rent Series G
5.88% 48,129 1,274,456 0.1
American Homes 4 Rent Series H
6.25% 13,501 371,547 0.0
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.Series C
7.63% 24,474 623,952 0.0
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.Series D
7.13% 36,139 914,317 0.1
102/210
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UMH Properties, Inc.Series C
6.75% 12,275 317,800 0.0
UMH Properties, Inc.Series D 4,032,762 0.3
6.38% 155,645
12,030,641 0.9
リテール不動産投資信託
American Finance Trust, Inc.Series A
7.50% 12,673 328,611 0.0
Brookfield Property REIT, Inc.Series A
6.38% 82,506 2,087,402 0.1
Cedar Realty Trust, Inc.Series C
6.50% 45,026 1,134,655 0.1
Federal Realty Investment Trust Series C
5.00% 12,671 331,853 0.0
Kimco Realty Corp.Series L
5.13% 191 5,035 0.0
Kimco Realty Corp.Series M
5.25% 325 8,518 0.0
National Retail Properties, Inc.Series F
5.20% 12,168 309,797 0.0
Saul Centers, Inc.Series D
6.13% 33,900 897,333 0.1
Saul Centers, Inc.Series E
6.00% 56,093 1,493,196 0.1
Seritage Growth Properties Series A
7.00% 38,147 923,539 0.1
SITE Centers Corp.Series A
6.38% 114,056 2,944,926 0.2
Spirit Realty Capital, Inc.Series A
6.00% 79,684 2,157,046 0.2
Urstadt Biddle Properties, Inc.Series H
6.25% 80,452 2,123,128 0.2
Urstadt Biddle Properties, Inc.Series K 890,848 0.1
5.88% 34,529
15,635,887 1.2
特化型不動産投資信託
Digital Realty Trust, Inc.Series K
5.85% 39,392 1,115,188 0.1
Digital Realty Trust, Inc.Series L
5.20% 148,716 4,128,356 0.3
EPR Properties Series G
5.75% 18,353 472,957 0.0
National Storage Affiliates Trust Series A
6.00% 121,499 3,250,098 0.3
Public Storage Series G
5.05% 16,257 429,835 0.0
Public Storage Series H
5.60% 12,649 354,046 0.0
Public Storage Series K
4.75% 34,642 960,276 0.1
Public Storage Series L
4.63% 4,600 124,062 0.0
Public Storage Series M
4.13% 80,348 2,089,048 0.2
QTS Realty Trust, Inc.Series A 2,649,490 0.2
7.13% 97,229
15,573,356 1.2
96,038,929 7.2
産業
住宅不動産投資信託
Centerspace Series C 777,480 0.1
6.63% 29,361
96,816,409 7.3
社債 - 投資適格
金融機関
銀行
Ally Financial, Inc
8.00% 11/01/2031 USD 649 917,664 0.1
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca
Multiple
Grupo Financiero Santand
5.38% 04/17/2025 511 579,123 0.0
Banco Santander SA
5.18% 11/19/2025 600 687,814 0.1
Bank of America Corp., Series DD(a)
6.30% 03/10/2026 144 166,911 0.0
Bank of America Corp., Series JJ(a)
5.13% 06/20/2024 1,274 1,360,736 0.1
Bank of America Corp., Series X(a)
6.25% 09/05/2024 140 155,398 0.0
Bank of America Corp., Series Z(a)
6.50% 10/23/2024 445 506,053 0.0
Barclays PLC(a)
7.88% 03/15/2022 207 216,169 0.0
BNP Paribas SA(a)
6.75% 03/14/2022 200 207,281 0.0
Citigroup, Inc.(a)
3.88% 02/18/2026 666 671,187 0.1
Citigroup, Inc.(a)
5.95% 01/30/2023 67 70,520 0.0
Citigroup, Inc., Series T(a)
6.25% 08/15/2026 99 115,149 0.0
Citigroup, Inc., Series U(a)
5.00% 09/12/2024 945 988,176 0.1
Citigroup, Inc., Series V(a)
4.70% 01/30/2025 143 146,872 0.0
Citigroup, Inc., Series W(a)
4.00% 12/10/2025 665 678,107 0.1
Credit Agricole SA(a)
8.13% 12/23/2025 1,045 1,267,392 0.1
DNB Bank ASA(a)
6.50% 03/26/2022 1,085 1,127,752 0.1
Erste Group Bank AG(a)
6.50% 04/15/2024 EUR 400 547,533 0.0
Goldman Sachs Group, Inc.(The), Series O(a)
5.30% 11/10/2026 USD 9 9,925 0.0
Goldman Sachs Group, Inc.(The), Series P(a)
5.00% 11/10/2022 792 796,371 0.1
HSBC Holdings PLC(a)
6.00% 05/22/2027 1,078 1,188,404 0.1
HSBC Holdings PLC(a)
6.38% 03/30/2025 980 1,085,350 0.1
ING Groep NV(a)
5.75% 11/16/2026 420 462,409 0.0
ING Groep NV(a)
6.75% 04/16/2024 200 219,990 0.0
ING Groep NV(a)
6.88% 04/16/2022 303 315,652 0.0
JPMorgan Chase & Co., Series V(a) (e)
3.52% 07/01/2021 17 16,934 0.0
JPMorgan Chase & Co., Series X(a)
6.10% 10/01/2024 750 813,935 0.1
KBC Group NV(a)
4.25% 10/24/2025 EUR 1,000 1,289,432 0.1
Lloyds Banking Group PLC(a)
6.66% 05/21/2037 USD 76 104,466 0.0
Lloyds Banking Group PLC(a)
7.50% 06/27/2024 434 490,152 0.0
Natwest Group PLC
2.00% 03/04/2025 EUR 115 147,564 0.0
PNC Financial Services Group, Inc.(The), Series R(a)
4.85% 06/01/2023 USD 120 125,700 0.0
Standard Chartered PLC(a)
7.50% 04/02/2022 1,215 1,269,456 0.1
Standard Chartered PLC(a)
7.75% 04/02/2023 730 795,959 0.1
Swedbank AB(a)
6.00% 03/17/2022 400 412,550 0.0
Swedbank AB, Series NC5(a)
5.63% 09/17/2024 200 216,486 0.0
UBS Group AG(a) 2,144,065 0.2
7.00% 02/19/2025 1,862
22,314,637 1.7
証券仲買会社
Charles Schwab Corp.(The), Series G(a) 821,910 0.1
5.38% 06/01/2025 743
104/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファイナンス
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation
3.30% 01/23/2023 238 247,043 0.0
Trust
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation
6.50% 07/15/2025 212 247,677 0.0
Trust
Aircastle Ltd
2.85% 01/26/2028 124 121,944 0.0
Aircastle Ltd
4.13% 05/01/2024 66 70,275 0.0
Aircastle Ltd
4.25% 06/15/2026 15 16,246 0.0
Aircastle Ltd
4.40% 09/25/2023 162 173,635 0.0
Aircastle Ltd
5.00% 04/01/2023 14 14,995 0.0
Aircastle Ltd
5.25% 08/11/2025 1,123 1,251,180 0.1
Aviation Capital Group LLC
1.95% 01/30/2026 39 38,813 0.0
Aviation Capital Group LLC
2.88% 01/20/2022 513 518,679 0.1
Aviation Capital Group LLC
3.50% 11/01/2027 145 151,818 0.0
Aviation Capital Group LLC
3.88% 05/01/2023 354 370,999 0.1
Aviation Capital Group LLC
4.13% 08/01/2025 222 238,750 0.0
Aviation Capital Group LLC
4.38% 01/30/2024 135 144,994 0.0
Aviation Capital Group LLC
4.88% 10/01/2025 166 183,351 0.0
Aviation Capital Group LLC
5.50% 12/15/2024 380 428,560 0.1
Huarong Finance 2017 Co., Ltd
3.75% 04/27/2022 347 261,985 0.0
Huarong Finance II Co., Ltd
4.63% 06/03/2026 213 141,645 0.0
Huarong Finance II Co., Ltd
5.50% 01/16/2025 500 346,250 0.0
Synchrony Financial
4.25% 08/15/2024 142 155,653 0.0
Synchrony Financial
4.38% 03/19/2024 212 232,284 0.0
Synchrony Financial 277,063 0.0
4.50% 07/23/2025 247
5,633,839 0.4
保険
Allstate Corp.(The)
6.50% 05/15/2057 USD 80 103,254 0.0
Centene Corp
5.38% 08/15/2026 37 38,708 0.0
Liberty Mutual Group, Inc
3.63% 05/23/2059 EUR 290 363,846 0.1
MetLife Capital Trust IV
7.88% 12/15/2037 USD 100 138,122 0.0
MetLife, Inc
10.75% 08/01/2039 60 101,699 0.0
Nationwide Mutual Insurance Co
9.38% 08/15/2039 30 50,603 0.0
Prudential Financial, Inc
5.20% 03/15/2044 28 30,081 0.0
Prudential Financial, Inc
5.63% 06/15/2043 81 87,556 0.0
Transatlantic Holdings, Inc 30,441 0.0
8.00% 11/30/2039 20
944,310 0.1
その他ファイナンス
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation
266,531 0.0
4.45% 04/03/2026 243
Trust
不動産投資信託
105/210
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc
5.25% 06/01/2025 46 51,969 0.0
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc
5.38% 04/15/2026 35 40,002 0.0
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp
4.63% 08/01/2029 376 400,701 0.0
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp
5.00% 10/15/2027 471 496,497 0.0
Sabra Health Care LP
4.80% 06/01/2024 74 81,150 0.0
Trust Fibra Uno
4.87% 01/15/2030 795 876,140 0.1
Weyerhaeuser Co 28,716 0.0
7.38% 03/15/2032 20
1,975,175 0.1
31,956,402 2.4
資本財・サービス
ベーシック
Glencore Finance Canada Ltd
6.00% 11/15/2041 9 11,594 0.0
Glencore Funding LLC
4.63% 04/29/2024 11 12,132 0.0
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd
5.13% 05/15/2024 250 272,312 0.0
GUSAP III LP
4.25% 01/21/2030 200 216,939 0.0
Industrias Penoles SAB de CV
5.65% 09/12/2049 282 329,993 0.1
International Paper Co
3.80% 01/15/2026 34 38,034 0.0
MEGlobal Canada ULC
5.00% 05/18/2025 238 268,231 0.0
Nexa Resources SA
5.38% 05/04/2027 1,106 1,149,947 0.1
Vale Overseas Ltd
3.75% 07/08/2030 104 110,409 0.0
14,036 0.0
WestRock MWV LLC
8.20% 01/15/2030 10
2,423,627 0.2
資本財
General Electric Co., Series D(a) (e) 254,964 0.0
3.51% 09/15/2021 266
通信 - メディア
Prosus NV
3.68% 01/21/2030 509 537,822 0.1
Prosus NV
4.03% 08/03/2050 234 220,959 0.0
TCI Communications, Inc 77,964 0.0
7.88% 02/15/2026 60
836,745 0.1
通信 – 電気通信
Hughes Satellite Systems Corp
5.25% 08/01/2026 41 45,616 0.0
472,651 0.0
Qwest Corp
6.75% 12/01/2021 460
518,267 0.0
景気連動型消費財 - 自動車
General Motors Co
4.88% 10/02/2023 255 278,949 0.0
General Motors Co
6.13% 10/01/2025 86 102,295 0.0
General Motors Co
6.80% 10/01/2027 121 152,819 0.0
General Motors Financial Co., Inc
3.25% 01/05/2023 105 109,247 0.0
General Motors Financial Co., Inc
3.50% 11/07/2024 57 61,535 0.0
General Motors Financial Co., Inc
3.70% 05/09/2023 168 176,941 0.0
General Motors Financial Co., Inc
3.95% 04/13/2024 105 113,688 0.0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
General Motors Financial Co., Inc
4.15% 06/19/2023 65 69,345 0.0
General Motors Financial Co., Inc
4.25% 05/15/2023 14 14,955 0.0
General Motors Financial Co., Inc
4.30% 07/13/2025 119 132,148 0.0
General Motors Financial Co., Inc
5.10% 01/17/2024 182 201,480 0.0
General Motors Financial Co., Inc
5.20% 03/20/2023 110 118,920 0.0
General Motors Financial Co., Inc
5.25% 03/01/2026 69 79,943 0.0
General Motors Financial Co., Inc
5.65% 01/17/2029 423 511,282 0.1
Harley-Davidson Financial Services, Inc
3.35% 06/08/2025 489 522,592 0.1
Lear Corp
3.50% 05/30/2030 199 211,962 0.0
Lear Corp
3.80% 09/15/2027 213 234,937 0.0
Lear Corp
4.25% 05/15/2029 149 166,792 0.0
Nissan Motor Acceptance Corp
2.60% 09/28/2022 31 31,721 0.0
Nissan Motor Acceptance Corp
2.80% 01/13/2022 27 27,352 0.0
Nissan Motor Acceptance Corp
3.45% 03/15/2023 42 43,898 0.0
Nissan Motor Acceptance Corp
3.88% 09/21/2023 145 154,565 0.0
Nissan Motor Co., Ltd 594,365 0.1
4.35% 09/17/2027 544
4,111,731 0.3
景気連動型消費財 - その他
Lennar Corp
4.75% 11/29/2027 USD 3 3,470 0.0
Marriott International, Inc./MD, Series EE
5.75% 05/01/2025 176 204,293 0.0
MDC Holdings, Inc
6.00% 01/15/2043 2,054 2,610,562 0.2
Owens Corning
7.00% 12/01/2036 12 16,855 0.0
PulteGroup, Inc
6.38% 05/15/2033 16 20,853 0.0
PulteGroup, Inc 42,575 0.0
7.88% 06/15/2032 30
2,898,608 0.2
生活必需品
77,821 0.0
Sysco Corp
5.95% 04/01/2030 61
エネルギー
Cenovus Energy, Inc
6.75% 11/15/2039 3 3,954 0.0
Continental Resources, Inc./OK
5.75% 01/15/2031 487 571,235 0.1
Ecopetrol SA
5.88% 05/28/2045 62 64,015 0.0
Ecopetrol SA
6.88% 04/29/2030 537 634,331 0.1
Empresa Electrica Cochrane SpA
5.50% 05/14/2027 382 390,264 0.0
Enable Midstream Partners LP
4.40% 03/15/2027 781 863,608 0.1
Enable Midstream Partners LP
4.95% 05/15/2028 129 146,297 0.0
Energy Transfer LP
3.90% 07/15/2026 60 65,643 0.0
Energy Transfer LP
4.75% 01/15/2026 650 730,668 0.1
Energy Transfer Partners LP/Regency Energy
4.50% 11/01/2023 94 101,121 0.0
Finance Corp
Hunt Oil Co.of Peru LLC Sucursal Del Peru
6.38% 06/01/2028 251 251,000 0.0
Kinder Morgan, Inc., Series G
7.80% 08/01/2031 80 112,308 0.0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Marathon Petroleum Corp
4.50% 05/01/2023 451 482,766 0.0
Marathon Petroleum Corp
4.70% 05/01/2025 391 443,342 0.0
Marathon Petroleum Corp
4.75% 12/15/2023 62 67,957 0.0
Oleoducto Central SA
4.00% 07/14/2027 515 531,583 0.0
ONEOK, Inc
2.20% 09/15/2025 213 219,514 0.0
ONEOK, Inc
2.75% 09/01/2024 753 796,208 0.1
ONEOK, Inc
5.85% 01/15/2026 427 507,417 0.0
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp
4.50% 12/15/2026 206 230,848 0.0
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp
4.65% 10/15/2025 566 632,833 0.1
Raizen Fuels Finance SA 275,488 0.0
5.30% 01/20/2027 244
8,122,400 0.6
サービス
Expedia Group, Inc
6.25% 05/01/2025 88 102,616 0.0
Verisk Analytics, Inc 24,917 0.0
5.50% 06/15/2045 19
127,533 0.0
テクノロジー
CDW LLC/CDW Finance Corp
4.13% 05/01/2025 382 399,306 0.1
Dell International LLC/EMC Corp
5.85% 07/15/2025 224 262,962 0.0
Dell International LLC/EMC Corp
6.02% 06/15/2026 89 106,200 0.0
Dell International LLC/EMC Corp
8.35% 07/15/2046 9 14,142 0.0
Nokia Oyj 51,850 0.0
6.63% 05/15/2039 40
834,460 0.1
運輸 - 航空
Delta Air Lines, Inc
7.00% 05/01/2025 719 836,486 0.1
Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd
4.75% 10/20/2028 475 518,762 0.0
Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus
Intellectual Property Assets Ltd 1,806,708 0.1
6.50% 06/20/2027 1,646
3,161,956 0.2
運輸 - 鉄道
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 204,500 0.0
4.35% 04/05/2036 200
23,572,612 1.7
公益事業
電力
Colbun SA
3.15% 03/06/2030 404 411,777 0.1
Consorcio Transmantaro SA
4.38% 05/07/2023 200 210,184 0.0
Enel Generacion Chile SA 74,694 0.0
4.25% 04/15/2024 70
696,655 0.1
56,225,669 4.2
新興市場 - 社債
金融機関
銀行
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Absa Group Ltd.(a) 241,666 0.0
6.38% 05/27/2026 237
保険
Highlands Holdings Bond Issuer Ltd./Highlands
Holdings Bond
Co-Issuer, Inc.(b) 369,241 0.1
7.63% 10/15/2025 348
610,907 0.1
資本財・サービス
ベーシック
Braskem Finance Ltd
6.45% 02/03/2024 USD 602 681,228 0.1
Braskem Idesa SAPI
7.45% 11/15/2029 778 819,818 0.1
Braskem Netherlands Finance BV
4.50% 01/31/2030 441 457,538 0.0
Consolidated Energy Finance SA
6.50% 05/15/2026 205 205,922 0.0
Consolidated Energy Finance SA
6.88% 06/15/2025 2,265 2,281,843 0.2
CSN Inova Ventures
6.75% 01/28/2028 252 277,193 0.0
CSN Resources SA
7.63% 02/13/2023 469 486,969 0.0
CSN Resources SA
7.63% 04/17/2026 1,220 1,311,347 0.1
Eldorado Gold Corp
9.50% 06/01/2024 387 421,818 0.0
First Quantum Minerals Ltd
6.88% 10/15/2027 645 705,134 0.1
First Quantum Minerals Ltd
7.25% 04/01/2023 2,080 2,121,600 0.1
Indika Energy Capital IV Pte Ltd
8.25% 10/22/2025 776 828,040 0.1
OCP SA
5.63% 04/25/2024 290 316,154 0.0
Vedanta Resources Finance II PLC
13.88% 01/21/2024 947 1,044,270 0.1
Volcan Cia Minera SAA 116,159 0.0
4.38% 02/11/2026 119
12,075,033 0.9
資本財
Cemex SAB de CV
7.38% 06/05/2027 424 478,405 0.0
Embraer Netherlands Finance BV
5.40% 02/01/2027 509 540,976 0.1
Embraer Netherlands Finance BV
6.95% 01/17/2028 410 466,546 0.0
Klabin Austria GmbH 1,021,675 0.1
7.00% 04/03/2049 822
2,507,602 0.2
通信 - メディア
Globo Comunicacao e Participacoes SA
4.88% 01/22/2030 695 707,293 0.1
VTR Finance NV 224,063 0.0
6.38% 07/15/2028 212
931,356 0.1
通信 – 電気通信
C&W Senior Financing DAC
6.88% 09/15/2027 426 453,713 0.0
C&W Senior Financing DAC
7.50% 10/15/2026 440 463,351 0.1
Digicel International Finance Ltd./
Digicel international Holdings Ltd
8.75% 05/25/2024 97 100,347 0.0
MTN Mauritius Investments Ltd
5.37% 02/13/2022 200 204,913 0.0
Sable International Finance Ltd
5.75% 09/07/2027 1,106 1,164,532 0.1
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VTR Comunicaciones SpA 218,413 0.0
5.13% 01/15/2028 212
2,605,269 0.2
景気連動型消費財 - その他
MGM China Holdings Ltd
5.25% 06/18/2025 261 271,667 0.0
Studio City Finance Ltd
5.00% 01/15/2029 767 778,696 0.1
Wynn Macau Ltd 491,150 0.0
5.50% 10/01/2027 470
1,541,513 0.1
生活必需品
BRF GmbH
4.35% 09/29/2026 412 430,537 0.0
BRF SA
4.88% 01/24/2030 1,148 1,192,700 0.1
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
7.13% 01/31/2025 260 283,892 0.0
Ulker Biskuvi Sanayi AS 250,459 0.0
6.95% 10/30/2025 232
2,157,588 0.1
エネルギー
Cosan Ltd
5.50% 09/20/2029 225 240,581 0.0
Gran Tierra Energy, Inc
7.75% 05/23/2027 245 209,782 0.0
Investment Energy Resources Ltd
6.25% 04/26/2029 357 384,937 0.0
Kosmos Energy Ltd
7.50% 03/01/2028 266 255,359 0.0
Leviathan Bond Ltd
6.13% 06/30/2025 203 222,937 0.0
Leviathan Bond Ltd
6.50% 06/30/2027 371 412,106 0.1
Medco Oak Tree Pte Ltd
7.38% 05/14/2026 200 218,287 0.0
MV24 Capital BV
6.75% 06/01/2034 189 202,986 0.0
Peru LNG Srl
5.38% 03/22/2030 964 757,523 0.1
Petrobras Global Finance BV
5.60% 01/03/2031 393 433,663 0.1
Petrobras Global Finance BV
6.90% 03/19/2049 220 255,831 0.0
Petrobras Global Finance BV
8.75% 05/23/2026 25 32,009 0.0
SEPLAT Petroleum Development CoPLC 296,640 0.0
7.75% 04/01/2026 288
3,922,641 0.3
25,741,002 1.9
公益事業
電力
AES Gener SA
6.35% 10/07/2079 210 222,604 0.0
Cemig Geracao e Transmissao SA
9.25% 12/05/2024 1,417 1,633,801 0.2
Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA
7.25% 05/03/2023 429 445,302 0.0
201,647 0.0
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd
6.75% 04/24/2033 177
2,503,354 0.2
28,855,263 2.2
不動産抵当証券担保債券
エージェンシー変動金利
Federal Home Loan Mortgage Corp.REMICs
Series 3346, Class SC(e) (f)
6.45% 10/15/2033 USD 9,279 1,902,404 0.1
110/210
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Series 4954, Class SL(e) (f) 2,212,495 0.2
5.96% 02/25/2050 11,739
4,114,899 0.3
リスクシェア変動金利
Bellemeade Re Ltd
Series 2019-1A, Class M2(e)
2.79% 03/25/2029 235 235,731 0.0
Series 2019-2A, Class M1C(e)
2.09% 04/25/2029 205 206,189 0.0
Series 2019-3A, Class M1C(e)
2.04% 07/25/2029 208 208,000 0.0
Connecticut Avenue Securities Trust
Series 2018-R07, Class 1B1(e)
4.44% 04/25/2031 24 24,707 0.0
Series 2018-R07, Class 1M2(e)
2.49% 04/25/2031 274 275,333 0.0
Series 2019-R02, Class 1M2(e)
2.39% 08/25/2031 70 70,889 0.0
Series 2019-R07, Class 1M2(e)
2.19% 10/25/2039 596 599,153 0.1
Series 2020-SBT1, Class 1M2(e)
3.74% 02/25/2040 598 610,691 0.1
Series 2020-SBT1, Class 2M2(e)
3.74% 02/25/2040 237 243,761 0.0
Federal Home Loan Mortgage CorpStructured
Agency Credit Risk
Debt Notes
Series 2015-DNA3, Class B(e)
9.44% 04/25/2028 246 290,486 0.0
Series 2016-DNA3, Class B(e)
11.34% 12/25/2028 247 291,323 0.0
Series 2017-DNA1, Class B1(e)
5.04% 07/25/2029 250 268,228 0.0
Series 2017-DNA3, Class M2(e)
2.59% 03/25/2030 250 255,401 0.0
Series 2017-HQA1, Class M2(e)
3.64% 08/25/2029 210 216,705 0.0
Series 2017-HQA3, Class M2(e)
2.44% 04/25/2030 180 183,866 0.0
Series 2018-DNA1, Class B1(e)
3.24% 07/25/2030 110 110,481 0.0
Series 2018-DNA1, Class M2(e)
1.89% 07/25/2030 213 214,262 0.0
Series 2018-HQA2, Class B1(e)
4.34% 10/25/2048 2,000 2,082,307 0.2
Series 2019-DNA1, Class M2(e)
2.74% 01/25/2049 182 185,024 0.0
Series 2019-DNA3, Class B1(e)
3.34% 07/25/2049 3,000 3,033,795 0.2
Series 2019-DNA3, Class M2(e)
2.14% 07/25/2049 19 19,529 0.0
Series 2019-HQA3, Class M2(e)
1.94% 09/25/2049 511 513,756 0.1
Series 2020-DNA1, Class M2(e)
1.79% 01/25/2050 979 983,055 0.1
Federal National Mortgage Association Connecticut
Avenue
Securities
Series 2014-C02, Class 1M2(e)
2.69% 05/25/2024 32 31,706 0.0
Series 2014-C04, Class 1M2(e)
4.99% 11/25/2024 13 12,969 0.0
Series 2015-C02, Class 1M2(e)
4.09% 05/25/2025 17 17,121 0.0
Series 2015-C02, Class 2M2(e)
4.09% 05/25/2025 6 6,504 0.0
Series 2015-C04, Class 2M2(e)
5.64% 04/25/2028 82 86,950 0.0
Series 2016-C02, Class 1B(e)
12.34% 09/25/2028 20 24,786 0.0
Series 2016-C03, Class 2M2(e)
5.99% 10/25/2028 46 48,440 0.0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Series 2016-C05, Class 2B(e)
10.84% 01/25/2029 1,377 1,629,061 0.1
Series 2016-C05, Class 2M2(e)
4.54% 01/25/2029 24 25,399 0.0
Series 2016-C06, Class 1B(e)
9.34% 04/25/2029 38 42,884 0.0
Series 2016-C06, Class 1M2(e)
4.34% 04/25/2029 146 152,557 0.0
Series 2016-C07, Class 2B(e)
9.59% 05/25/2029 41 46,255 0.0
Series 2016-C07, Class 2M2(e)
4.44% 05/25/2029 69 71,779 0.0
Series 2017-C01, Class 1B1(e)
5.84% 07/25/2029 3,173 3,482,497 0.3
Series 2017-C02, Class 2M2(e)
3.74% 09/25/2029 370 383,431 0.0
Series 2017-C03, Class 1B1(e)
4.94% 10/25/2029 423 451,884 0.1
Series 2017-C05, Class 1B1(e)
3.69% 01/25/2030 229 238,587 0.0
Series 2017-C06, Class 1B1(e)
4.24% 02/25/2030 921 949,689 0.1
Series 2017-C06, Class 2M2(e)
2.89% 02/25/2030 153 156,423 0.0
Series 2017-C07, Class 1M2(e)
2.49% 05/25/2030 173 175,988 0.0
Series 2017-C07, Class 2M2(e)
2.59% 05/25/2030 271 275,410 0.0
Series 2018-C01, Class 1B1(e)
3.64% 07/25/2030 248 253,769 0.0
Home Re Ltd., Series 2018-1, Class M2(e)
3.09% 10/25/2028 150 151,698 0.0
Mortgage Insurance-Linked Notes, Series 2019-1,
2.99% 11/26/2029 850 850,000 0.1
Class M2(e)
Radnor Re Ltd., Series 2020-1, Class M1B(e)
1.54% 01/25/2030 397 396,763 0.1
Triangle Re Ltd., Series 2020-1, Class M2(e) 237,704 0.0
5.69% 10/25/2030 230
21,322,926 1.6
25,437,825 1.9
投資会社
ファンド・投資信託
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond
20,841 2,319,395 0.2
ETF
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF
1,837,710 8,453,466 0.6
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD
785,900 8,173,360 0.6
ACC
5,356,771 0.4
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF
642,010
24,302,992 1.8
準ソブリン
準ソブリン債
バーレーン
Oil and Gas Holding Co.BSCC (The)
7.50% 10/25/2027 USD 433 485,988 0.1
233,725 0.0
Oil and Gas Holding Co.BSCC (The)
8.38% 11/07/2028 200
719,713 0.1
インドネシア
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 310,157 0.0
5.45% 05/15/2030 269
メキシコ
Petroleos Mexicanos
5.95% 01/28/2031 2,760 2,684,100 0.2
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Petroleos Mexicanos
6.49% 01/23/2027 855 912,841 0.1
Petroleos Mexicanos
6.50% 01/23/2029 346 353,698 0.0
Petroleos Mexicanos
6.75% 09/21/2047 1,518 1,341,457 0.1
Petroleos Mexicanos
6.84% 01/23/2030 712 736,130 0.0
Petroleos Mexicanos
6.95% 01/28/2060 516 453,306 0.0
Petroleos Mexicanos 2,125,341 0.2
7.69% 01/23/2050 2,207
8,606,873 0.6
南アフリカ
Eskom Holdings SOC Ltd 365,484 0.0
7.13% 02/11/2025 345
トリニダードトバゴ
Trinidad Generation UnLtd 266,468 0.0
5.25% 11/04/2027 260
ウクライナ
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC
7.63% 11/08/2026 520 526,597 0.1
State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 PLC 196,883 0.0
9.63% 03/20/2025 183
723,480 0.1
アラブ首長国連邦
DP World Crescent Ltd
3.88% 07/18/2029 209 223,638 0.0
DP World PLC
5.63% 09/25/2048 249 303,904 0.0
DP World Salaam(a) 342,100 0.1
6.00% 10/01/2025 311
869,642 0.1
ベネズエラ
Petroleos de Venezuela SA(c) 4,950 0.0
5.38% 04/12/2027 110
11,866,767 0.9
新興市場 -国債
ブラジル
Brazil Notas do Tesouro Nacional, Series F
10.00% 01/01/2023 BRL 4,364 875,458 0.1
Brazil Notas do Tesouro Nacional, Series F 1,177,556 0.1
10.00% 01/01/2025 5,785
2,053,014 0.2
ドミニカ共和国
Dominican Republic International Bond 114,859 0.0
15.95% 06/04/2021 DOP 6,500
南アフリカ
Republic of South Africa Government Bond, Series
8.00% 01/31/2030 ZAR 34,207 2,345,098 0.2
2030
Republic of South Africa Government Bond, Series
3,205,758 0.2
8.25% 03/31/2032 48,792
2032
5,550,856 0.4
7,718,729 0.6
貸付債権担保証券
CLO - FLOATING RATE
AGL CLO 11 Ltd., Series 2021-11A, Class E(e)
0.00% 04/15/2034 USD 250 247,500 0.0
Ballyrock CLO Ltd., Series 2020-14A, Class D(e)
7.20% 01/20/2034 250 250,486 0.0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Invesco CLO 2021-1 Ltd., Series 2021-1A, Class E
6.63% 04/15/2034 400 397,623 0.1
(e)
Jamestown CLO XI Ltd., Series 2018-11A, Class D
6.21% 07/14/2031 250 239,737 0.0
(e)
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 Ltd.,
Series 2021-42A, Class E(e)
6.09% 07/16/2035 250 250,000 0.0
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd.,
Series 2020-39A, Class E(e)
7.39% 01/20/2032 250 250,443 0.0
237,539 0.0
PPM CLO Ltd., Series 2018-1A, Class E(e)
6.13% 07/15/2031 250
1,873,328 0.1
政府 - ソブリン債
イスラエル
522,371 0.0
Israel Government International Bond
2.75% 07/03/2030 494
メキシコ
Mexico Government International Bond
4.75% 04/27/2032 297 337,522 0.1
308,482 0.0
Mexico Government International Bond
5.00% 04/27/2051 276
646,004 0.1
フィリピン
31,591 0.0
Philippine Government International Bond
9.50% 02/02/2030 20
1,199,966 0.1
商業不動産担保証券
ノン・エージェンシー固定金利商業不動産担保証券
GS Mortgage Securities Trust, Series 2011-GC5,
5.30% 08/10/2044 USD 493 300,687 0.1
Class D
UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C1,
137,078 0.0
1.52% 06/15/2050 1,978
Class XA(g)
437,765 0.1
ノン・エージェンシー変動金利商業不動産担保証券
DBWF Mortgage Trust, Series 2018-GLKS, Class E
3.12% 12/19/2030 100 99,377 0.0
(e)
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2019-BPR,
21,781 0.0
4.85% 05/15/2036 34
Class E(e)
121,158 0.0
558,923 0.1
資産担保証券
OTHER ABS - FIXED RATE
Taco Bell Funding LLC, Series 2016-1A, Class A23 41,696 0.0
4.97% 05/25/2046 38
ワラント
情報テクノロジー
インターネットソフトウェア・サービス
9,520 0.0
Avaya Holdings Corp., expiring 12/15/2022
1,190
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,123,771,168 84.8
その他の取引可能な証券
不動産抵当証券担保債券
リスクシェア変動金利
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2020-
DNA2,
Class B2(e)
4.89% 02/25/2050 USD 4,000 3,799,750 0.3
PMT Credit Risk Transfer Trust, Series 2020-1R,
477,068 0.0
2.44% 02/27/2023 477
Class A(e)
4,276,818 0.3
社債 - 投資適格
金融機関
銀行
Lloyds Banking Group PLC(a)
6.00% 06/07/2032 33 44,260 0.0
1,934,490 0.1
Natwest Group PLC(a)
8.63% 08/15/2021 1,908
1,978,750 0.1
資本財・サービス
ベーシック
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 37,180 0.0
7.50% 11/20/2025 30
景気連動型消費財 - その他
260,045 0.0
Standard Industries, Inc./NJ
4.38% 07/15/2030 257
運輸 - 航空
Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd 440,372 0.1
4.50% 10/20/2025 409
737,597 0.1
2,716,347 0.2
社債 - 非投資適格
資本財・サービス
ベーシック
Kleopatra Finco SARL 691,780 0.1
4.25% 03/01/2026 EUR 567
資本財
270,844 0.0
Renk AG/Frankfurt am Main
5.75% 07/15/2025 214
通信 - メディア
Banijay Entertainment SASU
3.50% 03/01/2025 156 191,711 0.0
Summer BC Holdco B SARL 389,122 0.1
5.75% 10/31/2026 306
580,833 0.1
エネルギー
Gulfport Energy Corp.(h)
6.00% 10/15/2024 USD 58 0 0.0
Gulfport Energy Corp.(h)
6.38% 05/15/2025 1,401 0 0.0
Gulfport Energy Corp.(h)
6.38% 01/15/2026 571 0 0.0
Gulfport Energy Corp.(h)
6.63% 05/01/2023 57 0 0.0
Vantage Drilling International(h) 0 0.0
7.50% 11/01/2019 40
115/210
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0 0.0
サービス
Monitronics International, Inc.(h) (i) 0 0.0
9.13% 04/01/2020 40
テクノロジー
Sensata Technologies, Inc 577,077 0.0
3.75% 02/15/2031 590
2,120,534 0.2
新興市場 - 社債
資本財・サービス
通信 – 電気通信
Digicel Group Holdings Ltd.(b) 1,280,396 0.1
10.00% 04/01/2024 USD 1,303
公益事業
電力
Terraform Global Operating LLC 120,546 0.0
6.13% 03/01/2026 117
1,400,942 0.1
普通株
一般消費財
自動車部品
ATD New Holdings, Inc.(h) 66,432 0.0
1,384
生活必需品
食品・生活必需品小売
Southeastern Grocers, Inc.(h) 66,290 0.0
4,735
エネルギー
エネルギー 機器・サービス
Diamond Offshore Drilling, Inc.(h) 65,568 0.0
12,711
オイル、ガス・消耗燃料
Battalion Oil Corp
1 13 0.0
Keyera Corp
45,264 1,122,561 0.1
Paragon Offshore Ltd.- Class A (h)
152 15 0.0
Paragon Offshore Ltd.- Class B (h)
228 2,280 0.0
Vantage Drilling International 479 0.0
213
1,125,348 0.1
1,190,916 0.1
産業
建設・土木
16,124 0.0
Willscot Corp
556
情報テクノロジー
ソフトウェア
Monitronics International, Inc 12,731 0.0
1,489
素材
金属・鉱業
0 0.0
BIS Industries Holdings Ltd.(h)
8,912
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,352,493 0.1
優先株式
金融機関
不動産投資信託
Cedar Realty Trust, Inc.Series B 898,224 0.1
7.25% 35,391
貸付債権担保証券
ローン担保証券 - 変動金利
Bardot CLO Ltd., Series 2019-2A, Class C(e)
2.93% 10/22/2032 USD 250 250,860 0.0
250,163 0.0
CIFC Funding Ltd., Series 2019-3A, Class B(e)
2.83% 07/16/2032 250
501,023 0.0
国債
国債
Russian Federal Bond - OFZ, Series 6217 154,000 0.0
7.50% 08/18/2021 RUB 11,226
商業不動産担保証券
ノン・エージェンシー固定金利商業不動産担保証券
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust,
119,145 0.0
Series 2012-LC9, Class G
4.42% 12/15/2047 USD 171
ワラント
建設・土木
産業
12,073 0.0
Willscot Corp., expiring 11/29/2022 (h)
861
オイル、ガス・消耗燃料
エネルギー
Battalion Oil Corp., expiring 10/08/2022(h) 0 0.0
21
12,073 0.0
13,551,599 1.0
投資合計(簿価 $1,036,571,254 ) $ 1,137,322,767 85.8%
純資産に
評価額
占める割
定期預金 利率
合
(USD)
(%)
ANZ, London(j)
(0.13)% $ 91,801 0.0 %
BNP Paribas Bank(j)
(0.53)% 27,323 0.0
BNP Paribas Bank(j)
0.01% 21,857 0.0
BNP Paribas, Paris(j)
0.00% 35,660 0.0
BNP Paribas, Paris(j)
2.99% 416,426 0.0
Credit Suisse AG, Zurich(j)
(1.44)% 40,014 0.0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Hong Kong & Shanghai Bank, Hong
0.00% 707,589 0.1
Kong(j)
Nordea Bank Abp, Oslo(j)
(0.78)% 4,432,507 0.3
Nordea Bank Abp, Oslo(j)
(0.13)% 31,697 0.0
Royal Bank of Canada, Toronto(j)
0.01% 51,671 0.0
SEB, Stockholm(j)
(0.28)% 337,575 0.0
Sumitomo, London(j)
(0.29)% 855,284 0.1
Sumitomo, London(j)
0.01% 23,604,407 1.8
132,419,380 10.0
Sumitomo, Tokyo(j)
0.01%
定期預金合計 163,073,191 12.3
負債控除後のその他の資産 25,184,938 1.9
純資産 $ 1,325,580,896 100.0 %
先物取引
投資資産の明細 満期日 枚数 簿価 市場価値 評価益 /(損)
買い
10 Yr Australian Bond Futures 13,388,127 13,507,495 119,368
06/15/2021 125 $ $ $
BIST 30 Futures 3,812,654 3,800,920
06/30/2021 2,129 (11,734)
Canadian 10 Yr Bond Futures 4,644,129 4,656,885 12,756
09/21/2021 39
Euro STOXX 50 Index Futures 4,486,637 4,561,621 74,984
06/18/2021 92
FTSE 100 Index Futures 399,696 398,696
06/18/2021 4 (1,000)
FTSE KLCI Futures 8,143,005 8,220,279 77,274
06/30/2021 427
Hang Seng Index Futures 5,369,017 5,415,570 46,553
06/29/2021 29
MSCI Singapore IX ETS
2,028,960 2,050,095 21,135
06/29/2021 75
Futures
SPI 200 Index Futures 2,321,438 2,350,763 29,325
06/17/2021 17
TOPIX Index Futures 1,753,357 1,773,569 20,212
06/10/2021 10
U.SLong Bond (CBT) Futures 1,727,258 1,721,844
09/21/2021 11 (5,414)
U.ST-Note 5 Yr (CBT)
7,047,492 7,059,539 12,047
09/30/2021 57
Futures
U.SUltra Bond (CBT) Futures 7,618,219 7,595,250
09/21/2021 41 (22,969)
WIG 20 Index Futures 2,840,977 3,147,591 306,614
06/18/2021 259
Euro-Bund Futures 21,171,749 21,137,800 33,949
売り 06/08/2021 102
FTSE China A50 Futures 653,545 656,424
06/29/2021 36 (2,879)
FTSE/JSE Top 40 Futures 491,021 491,076
06/17/2021 11 (55)
Japan 10 Yr Bond (OSE)
33,038,239 33,088,906
06/14/2021 24 (50,667)
Futures
Long Gilt Futures 10,640,389 10,654,623
09/28/2021 59 (14,234)
Mexican Bolsa Index Futures 2,082,704 2,142,923
06/18/2021 85 (60,219)
118/210
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OMXS 30 Index Futures 1,728,309 1,741,781
06/18/2021 64 (13,472)
S&P 500 E-Mini Futures 41,043,768 42,445,250
06/18/2021 202 (1,401,482)
S&P/TSX 60 Index Futures 1,348,408 1,376,532
06/17/2021 7 (28,124)
SGX Nifty 50 Futures 9,329,929 9,419,440
06/24/2021 304 (89,511)
U.ST-Note 10 Yr (CBT)
10,266
77,325,641 77,315,375
09/21/2021 586
Futures
$ (937,277)
評価益合計
764,483
$
評価損合計 $ (1,701,760)
外国為替先渡取引
買契約金額 売契約金額
取引相手 決済日 評価益 /(損)
(000) (000)
Australia and New Zealand Banking Group Ltd 2,931
AUD 977 USD 756 06/16/2021 $
Bank of America, NA 42,079
JPY 115,559 USD 1,094 06/16/2021
Bank of America, NA
USD 1,740 JPY 189,955 06/16/2021 (10,821)
Bank of America, NA
GBP 1,456 USD 2,022 06/17/2021 (44,206)
Bank of America, NA 56,262
USD 2,020 ZAR 28,671 06/17/2021
Bank of America, NA
ZAR 49,575 USD 3,381 06/17/2021 (209,541)
Bank of America, NA
DKK 10,786 USD 1,733 07/15/2021 (36,710)
Bank of America, NA
SEK 13,747 USD 1,634 07/15/2021 (21,687)
Bank of America, NA
RUB 494,094 USD 6,650 07/28/2021 (40,072)
Bank of America, NA 94,671
USD 15,711 RUB 1,167,289 07/28/2021
Barclays Bank PLC
GBP 4,669 USD 6,575 06/15/2021 (51,459)
Barclays Bank PLC 8,411
EUR 2,933 USD 3,586 06/16/2021
Barclays Bank PLC
NZD 6,227 USD 4,470 06/16/2021 (40,725)
Barclays Bank PLC 65,511
USD 5,360 MXN 108,267 06/18/2021
Barclays Bank PLC 3,998,869
KRW USD 3,583 07/22/2021 (6,818)
Barclays Bank PLC 168,590
USD 6,794 PHP 333,817 07/22/2021
Barclays Bank PLC 10,221
MYR 29,314 USD 7,082 09/23/2021
Barclays Bank PLC 13,546
USD 3,739 MYR 15,555 09/23/2021
Barclays Bank PLC
USD 4,558 MYR 18,821 09/23/2021 (18,455)
BNP Paribas SA 3,162
AUD 546 USD 424 06/04/2021
BNP Paribas SA
CHF 6,339 USD 7,030 06/16/2021 (19,461)
BNP Paribas SA 31,114
USD 7,852 EUR 6,463 06/16/2021
BNP Paribas SA 55,530
USD 9,900 SEK 82,660 06/16/2021
BNP Paribas SA 7,529
USD 700 ZAR 9,776 06/17/2021
BNP Paribas SA
CZK 147,427 USD 6,863 06/24/2021 (197,755)
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BNP Paribas SA
SEK 26,751 USD 3,139 07/15/2021 (83,683)
Brown Brothers Harriman & Co.
AUD 5,207 USD 3,964 06/04/2021 (49,973)
Brown Brothers Harriman & Co.
USD 346 AUD 447 06/04/2021 (1,537)
Brown Brothers Harriman & Co. 2,123
AUD 122 USD 96 06/15/2021
Brown Brothers Harriman & Co. 573
CAD 674 USD 558 06/15/2021
Brown Brothers Harriman & Co.
CAD 876 USD 724 06/15/2021 (1,194)
Brown Brothers Harriman & Co.
EUR 97 USD 117 06/15/2021 (1,110)
Brown Brothers Harriman & Co.
GBP 229 USD 322 06/15/2021 (2,362)
Brown Brothers Harriman & Co. 183
MXN 2,497 USD 125 06/15/2021
Brown Brothers Harriman & Co.
SGD 528 USD 396 06/15/2021 (3,166)
Brown Brothers Harriman & Co. 253
USD 60 EUR 49 06/15/2021
Brown Brothers Harriman & Co. 254
USD 25 SGD 33 06/15/2021
Brown Brothers Harriman & Co.
ZAR 1,702 USD 120 06/15/2021 (3,330)
Brown Brothers Harriman & Co. 1,691
AUD 463 USD 359 06/16/2021
Brown Brothers Harriman & Co.
CAD 1,045 USD 822 06/16/2021 (42,618)
Brown Brothers Harriman & Co. 8,009
CHF 530 USD 597 06/16/2021
Brown Brothers Harriman & Co.
DKK 4,211 USD 688 06/16/2021 (2,244)
Brown Brothers Harriman & Co.
EUR 1,316 USD 1,599 06/16/2021 (6,570)
Brown Brothers Harriman & Co.
GBP 475 USD 651 06/16/2021 (22,682)
Brown Brothers Harriman & Co. 560
HKD 3,830 USD 494 06/16/2021
Brown Brothers Harriman & Co. 28,724
JPY 64,321 USD 614 06/16/2021
Brown Brothers Harriman & Co.
SEK 9,925 USD 1,184 06/16/2021 (11,679)
Brown Brothers Harriman & Co. 8,614
USD 682 DKK 4,211 06/16/2021
Brown Brothers Harriman & Co. 70
USD 4 GBP 3 06/16/2021
Brown Brothers Harriman & Co.
USD 247 HKD 1,914 06/16/2021 (68)
Brown Brothers Harriman & Co. 1,114
USD 281 SEK 2,343 06/16/2021
Brown Brothers Harriman & Co.
USD 122 SEK 1,013 06/16/2021 (164)
Brown Brothers Harriman & Co.
GBP 3,764 USD 5,187 06/17/2021 (155,124)
Brown Brothers Harriman & Co.
ZAR 399 USD 27 06/17/2021 (1,615)
Brown Brothers Harriman & Co. 3,824
NOK 4,762 USD 573 07/15/2021
Brown Brothers Harriman & Co.
SEK 1,009 USD 120 07/15/2021 (1,603)
Brown Brothers Harriman & Co.
THB 79,858 USD 2,543 07/15/2021 (12,243)
Brown Brothers Harriman & Co. 9,238
USD 738 DKK 4,551 07/15/2021
Brown Brothers Harriman & Co.
USD 6,818 THB 212,491 07/15/2021 (19,091)
Brown Brothers Harriman & Co.
CAD 5,335 USD 4,263 07/16/2021 (153,099)
Brown Brothers Harriman & Co. 873
CHF 474 USD 529 08/05/2021
Brown Brothers Harriman & Co.+ 128,852
USD 6,887 CNH 44,692 06/07/2021
Brown Brothers Harriman & Co.+ 518,067
USD 31,405 GBP 22,494 06/07/2021
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 51,603 AUD 66,697 06/21/2021 (182,096)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 14,020 EUR 11,475 06/21/2021 (21,814)
Brown Brothers Harriman & Co.+ 79,187
USD 31,404 GBP 22,184 06/21/2021
120/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Brown Brothers Harriman & Co.+ 5,431
USD 685 SGD 913 06/21/2021
Brown Brothers Harriman & Co.+ 213,489
USD 10,645 ZAR 150,019 06/21/2021
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 60,193 AUD 77,583 06/30/2021 (376,586)
Brown Brothers Harriman & Co.+ 65,091
USD 23,386 CAD 28,331 06/30/2021
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 36 CHF 32 06/30/2021 (109)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 13,667 EUR 11,178 06/30/2021 (28,947)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 46,158 JPY 5,027,154 06/30/2021 (378,041)
Brown Brothers Harriman & Co.+
USD 19,258 NZD 26,387 06/30/2021 (144,088)
Brown Brothers Harriman & Co.+ 1,250
USD 769 SGD 1,019 06/30/2021
Brown Brothers Harriman & Co.+ 41,390
USD 12,158 ZAR 168,749 06/30/2021
Citibank, NA 48,149
AUD 12,257 USD 9,498 06/16/2021
Citibank, NA
EUR 427 USD 509 06/16/2021 (11,967)
Citibank, NA
GBP 3,189 USD 4,496 06/16/2021 (30,694)
Citibank, NA 23,326
JPY 54,820 USD 522 06/16/2021
Citibank, NA
NZD 1,314 USD 946 06/16/2021 (5,960)
Citibank, NA
COP 61,749,436 USD 16,437 07/15/2021 (173,223)
Citibank, NA 307,222
PEN 29,030 USD 7,942 07/15/2021
Citibank, NA 33,045
USD 5,856 COP 21,893,500 07/15/2021
Citibank, NA
NZD 1,031 USD 746 07/29/2021 (511)
Credit Suisse International
HUF 167,868 USD 541 06/24/2021 (46,886)
Credit Suisse International 194,884
USD 7,315 CNH 47,830 06/24/2021
Credit Suisse International 203,465
USD 2,536 PLN 10,070 06/24/2021
Deutsche Bank AG 15,819
NOK 14,588 USD 1,760 06/15/2021
Deutsche Bank AG
SEK 12,687 USD 1,517 06/15/2021 (10,518)
Deutsche Bank AG 10,178
AUD 2,906 USD 2,251 06/16/2021
Deutsche Bank AG
CAD 4,078 USD 3,372 06/16/2021 (3,312)
Deutsche Bank AG
GBP 3,595 USD 5,041 06/16/2021 (61,250)
Deutsche Bank AG 21,516
USD 8,587 CAD 10,400 06/16/2021
Deutsche Bank AG 2,882
USD 549 SEK 4,585 06/16/2021
Deutsche Bank AG
HUF 2,177,706 USD 7,075 06/24/2021 (548,906)
Deutsche Bank AG 172,348
USD 8,572 INR 637,953 07/15/2021
Deutsche Bank AG
USD 3,348 PEN 12,231 07/15/2021 (131,273)
Deutsche Bank AG 4,138
USD 1,136 RUB 84,206 07/28/2021
Goldman Sachs International
BRL 38,570 USD 7,261 06/02/2021 (139,738)
Goldman Sachs International 125,453
USD 4,046 BRL 21,740 06/02/2021
Goldman Sachs International
SGD 2,246 USD 1,684 06/15/2021 (14,322)
Goldman Sachs International
CHF 3,703 USD 4,059 06/16/2021 (59,635)
Goldman Sachs International
GBP 1,524 USD 2,156 06/16/2021 (7,032)
Goldman Sachs International 5,838
JPY 59,384 USD 547 06/16/2021
Goldman Sachs International 27,742
USD 3,221 EUR 2,663 06/16/2021
Goldman Sachs International
USD 1,392 JPY 151,099 06/16/2021 (15,836)
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Goldman Sachs International
USD 4,447 NOK 36,770 06/16/2021 (50,418)
Goldman Sachs International 4,827
USD 1,223 SEK 10,198 06/16/2021
Goldman Sachs International
GBP 410 USD 572 06/17/2021 (9,587)
Goldman Sachs International
HUF 555,676 USD 1,856 06/24/2021 (89,692)
Goldman Sachs International 46,656
USD 2,291 CNH 14,891 06/24/2021
Goldman Sachs International 138,395
USD 7,241 BRL 38,570 07/02/2021
Goldman Sachs International 25,574
USD 1,261 IDR 18,483,142 07/15/2021
Goldman Sachs International
TWD 38,402 USD 1,369 07/22/2021 (26,607)
HSBC Bank USA
CAD 4,753 USD 3,931 06/15/2021 (3,280)
HSBC Bank USA
DKK 7,551 USD 1,231 06/15/2021 (7,023)
HSBC Bank USA
ILS 2,866 USD 875 06/15/2021 (7,233)
HSBC Bank USA
SEK 10,913 USD 1,314 06/16/2021 (72)
HSBC Bank USA
ZAR 104,721 USD 7,134 06/17/2021 (449,334)
HSBC Bank USA 74,314
USD 2,528 IDR 37,378,910 07/15/2021
HSBC Bank USA 60,457
EUR 10,467 USD 12,840 08/03/2021
JPMorgan Chase Bank, NA
CHF 5,826 USD 6,454 06/15/2021 (24,762)
JPMorgan Chase Bank, NA 2,482
AUD 782 USD 605 06/16/2021
JPMorgan Chase Bank, NA
GBP 377 USD 524 06/16/2021 (11,570)
JPMorgan Chase Bank, NA 73,281
JPY 158,029 USD 1,512 06/16/2021
JPMorgan Chase Bank, NA
IDR 9,542,233 USD 646 07/15/2021 (18,578)
JPMorgan Chase Bank, NA
TWD 396,611 USD 14,328 07/22/2021 (87,238)
Morgan Stanley Capital Services LLC 4,792
JPY 92,035 USD 843 06/15/2021
Morgan Stanley Capital Services LLC
EUR 482 USD 581 06/16/2021 (6,575)
Morgan Stanley Capital Services LLC
MXN 191,653 USD 9,481 06/18/2021 (122,866)
Morgan Stanley Capital Services LLC 144,234
CLP 5,260,129 USD 7,402 07/15/2021
Morgan Stanley Capital Services LLC
SEK 5,936 USD 712 07/15/2021 (2,939)
Morgan Stanley Capital Services LLC
CHF 2,920 USD 3,208 08/05/2021 (43,749)
Morgan Stanley Capital Services LLC 89,725
JPY 1,136,788 USD 10,446 08/19/2021
Morgan Stanley Capital Services LLC 35,016
MYR 15,908 USD 3,873 09/23/2021
Royal Bank of Scotland PLC
CAD 642 USD 505 06/16/2021 (26,810)
Royal Bank of Scotland PLC
CHF 9,012 USD 9,997 06/16/2021 (25,305)
Royal Bank of Scotland PLC
EUR 1,615 USD 1,964 06/16/2021 (5,515)
Royal Bank of Scotland PLC 151,291
JPY 332,213 USD 3,176 06/16/2021
Royal Bank of Scotland PLC 13,389
USD 735 GBP 527 06/16/2021
Royal Bank of Scotland PLC
PLN 23,654 USD 6,241 06/24/2021 (193,460)
Standard Chartered Bank 53,682
CLP 1,317,923 USD 1,872 07/15/2021
Standard Chartered Bank 28,297,128
IDR USD 1,966 07/15/2021 (3,737)
Standard Chartered Bank
USD 1,986 COP 7,336,800 07/15/2021 (12,567)
Standard Chartered Bank 361,147
USD 11,337 INR 853,391 07/15/2021
Standard Chartered Bank 2,930,529
KRW USD 2,600 07/22/2021 (30,691)
Standard Chartered Bank
TWD 138,592 USD 4,937 07/22/2021 (99,808)
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Standard Chartered Bank 57,579
USD 3,062 PHP 149,544 07/22/2021
UBS AG 45,905
USD 3,183 BRL 16,830 06/02/2021
UBS AG 18,008
AUD 3,325 USD 2,581 06/15/2021
UBS AG
EUR 11,902 USD 14,426 06/15/2021 (91,248)
UBS AG 34,881
JPY 781,249 USD 7,149 06/15/2021
UBS AG
NZD 2,412 USD 1,733 06/16/2021 (13,973)
UBS AG 48,509
USD 4,283 SEK 35,969 06/16/2021
UBS AG
HUF 434,074 USD 1,481 06/24/2021 (38,744)
UBS AG 43,289
USD 2,798 PLN 10,445 06/24/2021
UBS AG
CAD 657 USD 535 07/16/2021 (8,974)
UBS AG 1,463
USD 191 TWD 5,306 07/22/2021
47,708
UBS AG
EUR 9,106 USD 11,166 08/03/2021
$ (726,938)
評価益合計
4,451,026
$
評価損合計 $ (5,177,964)
コール・オプション買建玉
取引明細 行使価格 満期日 想定元本 受取プレミアム 評価額
FTSE 100 Index (k) GBP 7,200 500 28,239
06/18/2021 $ $ (8,363)
Nikkei 225 Index (k) JPY 29,750 31,000 32,027
06/11/2021 (37,898)
S&P 500 Index (k) EUR 4,150 2,280 41,536
06/18/2021 (38,925)
315,000
S&P 500 Index (k) USD 4,295 17,500 (175,984)
06/18/2021
416,802
$ $ (261,170)
プット・オプション売建玉
取引明細 行使価格 満期日 想定元本 受取プレミアム 評価額
FTSE 100 Index (k) GBP 6,800 500 49,418
06/18/2021 $ $ (19,868)
Nikkei 225 Index (k) JPY 27,125 31,000 103,451
06/11/2021 (10,675)
S&P 500 Index (k) EUR 3,750 2,280 74,765
06/18/2021 (19,462)
687,750
(212,146)
S&P 500 Index (k) USD 4,000 17,500
06/18/2021
915,384
$ $ (262,151)
中央清算クレジット・デフォルト・スワップ
想定元本 評価益
取引相手(取引所) 参照債権 満期日 評価額
(000) /(損)
Buy Contracts
123/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Morgan Stanley & CoLLC/(INTRCONX) CDX-NAHY Series 36, 5 Year Index
06/20/2026 USD 47,550 $ (4,598,243) $ (46,000)
Sale Contracts
Morgan Stanley & CoLLC/(INTRCONX) CDX-NAHY Series 34, 5 Year Index 669,041 572,580
06/20/2025 6,993
Morgan Stanley & CoLLC/(INTRCONX) CDX-NAHY Series 35, 5 Year Index 629,587 299,621
12/20/2025 6,479
Morgan Stanley & CoLLC/(INTRCONX) CDX-NAHY Series 36, 5 Year Index 4,929,258 219,102
06/20/2026 50,973
2,121,981 202,132
Morgan Stanley & CoLLC/(INTRCONX) iTraxx-XOVER Series 33, 5 Year Index
06/20/2026 EUR 14,720
3,751,624 1,247,435
$ $
Total
評価益合
1,293,435
$
計
評価損合
$ (46,000)
計
中央清算金利スワップ
想定元本 評価益
取引相手(取引所) 満期日 支払対象 支払受取利率
(000) /(損)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
China 7-Day
CNY 10,900 02/17/2025 2.547% $ (8,009)
Group)
Reverse Repo Rate
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
China 7-Day
32,439 02/20/2025 2.598% (14,799)
Group)
Reverse Repo Rate
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
China 7-Day
32,921 02/21/2025 2.620% (10,907)
Group)
Reverse Repo Rate
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
China 7-Day
65,190 02/26/2025 2.496% (67,615)
Group)
Reverse Repo Rate
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month LIBOR 3,336
JPY 97,690 01/07/2030 0.132%
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month BBSW
AUD 750 02/19/2030 1.169% (18,313)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month BBSW
2,070 06/09/2030 1.116% (64,902)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month LIBOR
GBP 2,930 06/10/2030 0.487% (179,727)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month BBSW
AUD 2,860 06/11/2030 0.992% (113,329)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month LIBOR
JPY 603,380 06/12/2030 0.038% (30,877)
Group)
124/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month LIBOR
GBP 860 08/03/2030 0.294% (75,584)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month LIBOR
JPY 342,850 08/05/2030 0.010% (26,881)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month LIBOR
GBP 1,780 10/20/2030 0.363% (146,805)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month BBSW
AUD 8,730 10/21/2030 0.718% (549,844)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month LIBOR
JPY 857,330 10/22/2030 0.031% (57,754)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
3 Month CDOR
CAD 50 11/09/2030 1.230% (2,405)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month LIBOR
GBP 1,680 11/10/2030 0.567% (95,111)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month NIBOR
NOK 28,920 11/11/2030 1.031% (217,296)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month BBSW
AUD 8,120 11/11/2030 0.900% (415,284)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month LIBOR
JPY 869,960 11/12/2030 0.058% (40,516)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month EURIBOR
EUR 2,430 11/12/2030 (0.169)% (71,960)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
3 Month BKBM
NZD 2,150 11/23/2030 0.841% (154,359)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
3 Month BKBM
2,410 01/05/2031 0.978% (155,570)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
3 Month BKBM
1,690 01/11/2031 1.058% (100,662)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
3 Month LIBOR
USD 24,720 01/13/2031 1.150% (867,034)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month NIBOR
NOK 15,510 01/21/2031 1.348% (68,512)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month NIBOR
20,280 02/19/2031 1.634% (28,866)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
3 Month BKBM
NZD 4,320 02/19/2031 1.616% (105,505)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month LIBOR 14,256
CHF 1,720 02/19/2031 (0.054)%
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
3 Month CDOR 431
CAD 5,240 02/26/2031 1.908%
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month BBSW 70,863
AUD 6,020 03/01/2031 1.831%
Group)
125/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month LIBOR
CHF 2,620 03/01/2031 0.068% (12,706)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month LIBOR 696
1,550 04/06/2031 0.026%
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month LIBOR 13,027
JPY 2,306,840 04/16/2031 0.130%
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month EURIBOR
EUR 10,240 04/16/2031 0.058% (70,533)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
3 Month STIBOR
SEK 150 04/21/2031 0.786% (47)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month NIBOR 11,224
NOK 68,210 05/03/2031 1.786%
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
3 Month BKBM
NZD 4,740 05/03/2031 1.843% (52,795)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month LIBOR
CHF 4,480 05/03/2031 0.084% (24,243)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
3 Month BKBM
NZD 9,660 05/18/2031 1.985% (18,292)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month LIBOR
CHF 3,520 05/18/2031 0.079% (16,339)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month BBSW
AUD 2,340 05/26/2031 1.685% (812)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
3 Month LIBOR 1,420
USD 1,270 05/26/2031 1.576%
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month LIBOR
JPY 302,090 05/27/2031 0.119% (2,151)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month EURIBOR 3,932
EUR 1,420 05/27/2031 0.144%
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month LIBOR
JPY 397,010 03/10/2040 0.015% (234,571)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
3 Month CDOR 1,938
CAD 20 11/14/2048 2.971%
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
3 Month CDOR 17,625
360 02/04/2049 2.696%
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
3 Month CDOR 3,051
270 03/15/2049 2.482%
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month BBSW 12,822
AUD 240 03/19/2049 2.535%
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month EURIBOR
EUR 180 03/10/2050 0.012% (31,037)
Group)
Morgan Stanley & CoLLC/(LCH
6 Month EURIBOR (1,895,645)
10,640 07/16/2050 (0.001)%
Group)
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
$ (5,892,976)
評価益合計
154,621
$
評価損合計 $ (6,047,597)
クレジット・デフォルト・スワップ
前払プレミ
アム 評価益
取引相手 参照債権 満期日 想定元本 評価額
支払 /(受 /(損)
取)
Buy Contracts
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 4,807,417 4,176,597 630,820
05/11/2063 USD 17,090 $ $ $
Markets, Inc.
Sale Contracts
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BB Series 6 2,047
05/11/2063 158 (75,326) (77,373)
Markets, Inc
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 43 (20,333) (7,990) (12,343)
Markets, Inc.
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 86 (40,667) (16,106) (24,561)
Markets, Inc.
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 86 (40,667) (16,030) (24,637)
Markets, Inc.
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 86 (40,667) (15,702) (24,965)
Markets, Inc.
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 128 (61,000) (24,803) (36,197)
Markets, Inc.
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 292 (138,637) (66,612) (72,025)
Markets, Inc.
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 257 (122,000) (49,446) (72,554)
Markets, Inc.
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 321 (152,500) (62,736) (89,764)
Markets, Inc.
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 749 (355,834) (105,116) (250,718)
Markets, Inc.
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 972 (462,123) (134,981) (327,142)
Markets, Inc.
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 1,167 (554,547) (163,381) (391,166)
Markets, Inc.
127/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 1,945 (924,245) (292,822) (631,423)
Markets, Inc.
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 2,383 (1,132,662) (330,011) (802,651)
Markets, Inc.
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 4,780 (2,271,794) (657,520) (1,614,274)
Markets, Inc.
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 250 (70,325) (30,456) (39,869)
Markets, Inc.
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 400 (112,520) (52,996) (59,524)
Markets, Inc.
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 900 (253,170) (139,259) (113,911)
Markets, Inc.
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 1,800 (506,340) (112,231) (394,109)
Markets, Inc.
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 2,300 (646,990) (141,116) (505,874)
Markets, Inc.
Citigroup Global
CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 7,000 (1,969,100) (350,194) (1,618,906)
Markets, Inc.
Credit Suisse
CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 850 (239,105) (100,961) (138,144)
International
Credit Suisse
CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 1,200 (337,560) (165,337) (172,223)
International
Goldman Sachs
Avis Budget Group, Inc. 2,826 987 1,839
12/20/2023 30
International
Goldman Sachs
Avis Budget Group, Inc. 1,884 1,030 854
12/20/2023 20
International
Goldman Sachs
CDX-CMBX.NA.BB Series 6 394
05/11/2063 32 (15,250) (15,644)
International
Goldman Sachs
CDX-CMBX.NA.BB Series 6 394
05/11/2063 32 (15,250) (15,644)
International
Goldman Sachs
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 86 (40,667) (16,285) (24,382)
International
Goldman Sachs
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 486 (231,061) (129,020) (102,041)
International
Goldman Sachs
CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 200 (56,260) (23,455) (32,805)
International
Goldman Sachs
CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 450 (126,585) (42,731) (83,854)
International
Goldman Sachs
CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 830 (233,479) (112,038) (121,441)
International
JPMorgan
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 35 (16,636) (6,657) (9,979)
Securities, LLC
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JPMorgan
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 53 (24,955) (9,922) (15,033)
Securities, LLC
JPMorgan
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 85 (40,205) (15,848) (24,357)
Securities, LLC
JPMorgan
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 85 (40,205) (15,785) (24,420)
Securities, LLC
JPMorgan
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 250 (118,766) (47,785) (70,981)
Securities, LLC
JPMorgan
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 328 (155,735) (60,635) (95,100)
Securities, LLC
JPMorgan
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 338 (160,819) (62,201) (98,618)
Securities, LLC
JPMorgan
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 486 (231,061) (114,842) (116,219)
Securities, LLC
JPMorgan
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 2,328 (1,106,321) (323,394) (782,927)
Securities, LLC
JPMorgan
CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 150 (42,195) (12,330) (29,865)
Securities, LLC
JPMorgan
CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 300 (84,390) (33,318) (51,072)
Securities, LLC
JPMorgan
CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6
05/11/2063 460 (129,398) (53,541) (75,857)
Securities, LLC
Morgan Stanley
&
CDX-CMBX.NA.BB Series 6 122
05/11/2063 64 (30,500) (30,622)
Co.International
PLC
Morgan Stanley
&
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 198 (94,273) (89,326) (4,947)
Co.International
PLC
Morgan Stanley
&
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 198 (94,273) (82,546) (11,727)
Co.International
PLC
Morgan Stanley
&
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 198 (94,273) (82,063) (12,210)
Co.International
PLC
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Morgan Stanley
&
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 198 (94,273) (81,580) (12,693)
Co.International
PLC
Morgan Stanley
&
CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 197 (93,811) (80,700) (13,111)
Co.International
PLC
Morgan Stanley
Capital Services CDX-CMBX.NA.BB Series 6
05/11/2063 972 (462,123) (198,556) (263,567)
LLC
Morgan Stanley
Capital Services CDX-CMBX.NA.BB Series 6 (924,245) (318,084) (606,161)
05/11/2063 1,945
LLC
$ (10,472,994) $ (1,009,117) $ (9,463,877)
Total
評価益合
636,470
$
計
評価損合
$ (10,100,347)
計
インフレーションスワップ
想定元本 評価益
取引相手 0 満期日 受取利率 支払対象
(000) /(損)
$ 102,329
Bank of America, NA
USD 6,510 01/05/2023 2.163% CPI#
#消費者物価指数 (CPI) によって決められたインフレーション率に基づいた変動金利
トータル・リターン・スワップ
株数 / 想定元本 評価益
取引相手&参照債務 支払 /受取利率 満期日
受益証券数 (000) /(損)
トータル・リターンの支払契約
Morgan Stanley Capital Services
LLC
IBOVESPA Futures
51 0.00% BRL 6,134 06/16/2021 $ (52,765)
KOSPI 200 Futures 9,804
4,250,000 0.00% KRW 1,822,922 06/10/2021
KOSPI 200 Futures
8,500,000 0.00% 3,544,615 06/10/2021 (71,156)
130/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トータル・リターンの受取契約
Goldman Sachs International
3 Month LIBOR 24,798
IBXXC1D1 1,000,000 USD 1,000 06/20/2021
3 Month EURIBOR 47,467
IBXXC2D1 1,510,000 EUR 1,510 06/20/2021
Morgan Stanley Capital Services
LLC
RTS Futures 292,610
24 0.00% USD 3,535 06/17/2021
75,918
RTS Futures
8 0.00% 1,269 06/17/2021
326,676
$
合計
評価益合計
450,597
$
$ (123,921)
評価損合計
$ (13,680,413)
スワップ合計
(a) 永久債であり、既定の満期日がありません。表示されている期日は、該当する場合は、次回の契約上の償還日を反映しております。
(b) Pay-In-Kind Payments (PIK)- 利息相当を期限まで繰り延べて、現物払いする負債
(c) 債務不履行
(d) 債務担保証券とは分けてポジション管理されています。
(e) 変動利付債。利率は 2021 年 5月 31 日時点を記載しております。
(f) インバース利息証券
(g) IO - 利息のみ
(h) 公正な市場価格は運用会社の評議委員会の監督のもと決められております。
(i) 債務不履行の満期保有目的有価証券
(j) 翌日物預金
(k) 1契約につき 1口
通貨の略称
AUD 豪ドル ILS イスラエル・シュケル
BRL ブラジル・レアル INR インド・ルピー
CAD カナダ・ドル JPY 日本・円
CHF スイス・フラン MXN メキシコ・ペソ
CLP チリ・ペソ MYR マレーシア・リンギット
CNH 中国・人民元(オフショア) NOK ノルウェー・クローネ
CNY 中国・人民元 NZD ニュージーランド・ドル
COP コロンビア・ペソ PEN ペルー・ソル
CZK チェコ・クローネ PHP フィリピン・ペソ
DKK デンマーク・クローネ PLN ポーランド・ズロチ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOP ドミニカ・ペソ RUB ロシア・ルーブル
EGP エジプト・ポンド SEK スウェーデン・クローネ
EUR ユーロ SGD シンガポール・ドル
GBP 英ポンド THB タイ・バーツ
HKD 香港ドル TWD 台湾ドル
HUF ハンガリー・フォリント USD 米ドル
IDR インドネシア・ルピア ZAR 南アフリカ・ランド
「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
92,309,519,708 48,051,076,946
流動資産合計
92,309,519,708 48,051,076,946
資産合計
92,309,519,708 48,051,076,946
負債の部
流動負債
未払解約金
- 349,342,000
流動負債合計
- 349,342,000
負債合計
- 349,342,000
純資産の部
元本等
元本
※ 1 92,110,973,294 47,605,306,164
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
198,546,414 96,428,782
元本等合計
92,309,519,708 47,701,734,946
純資産合計
92,309,519,708 47,701,734,946
負債純資産合計 92,309,519,708 48,051,076,946
注記表
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 11 月 13 日
至 2022 年 5 月 12 日
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 5 月 13 日 2021 年 11 月 13 日
期首元本額 90,196,256,900 円 92,110,973,294 円
期中追加設定元本額 25,429,966,815 円 43,333,674,149 円
期中一部解約元本額 23,515,250,421 円 87,839,341,279 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ米ドル・ブルファンド 2,463,896,432 円 40,361,764 円
(適格機関投資家専用)
ダイワ米ドル・ベアファンド 9,727,670,751 円 8,138,963,217 円
(適格機関投資家専用)
ダイワ・マネーポートフォリ 1,089,639 円 1,089,639 円
オ( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワ J リートベア・ファン 1,135,439,591 円 1,065,586,281 円
ド(適格機関投資家専用)
米国国債プラス日本株式ファ 61,421 円 21,505 円
ンド 2021-01 (部分為替ヘッ
ジあり/適格機関投資家専
用)
米国国債プラス日本株式ファ 742,771,471 円 290 円
ンド 2021-07 (部分為替ヘッ
ジあり/適格機関投資家専
用)
米国国債プラス日本株式ファ -円 720,959,502 円
ンド 2022-01 (部分為替ヘッ
ジあり/適格機関投資家専
用)
ダイワ/バリュー・パート 9,976 円 9,976 円
ナーズ チャイナ・ヘルスケ
ア・フォーカス
通貨選択型 米国リート・α 159,141 円 159,141 円
クワトロ(毎月分配型)
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通貨選択型アメリカン・エク 159,141 円 159,141 円
イティ・αクワトロ(毎月分
配型)
オール・マーケット・インカ 9,963 円 9,963 円
ム戦略(資産成長重視コー
ス)
オール・マーケット・インカ 9,963 円 9,963 円
ム戦略(奇数月定額分配コー
ス)
オール・マーケット・インカ 9,963 円 9,963 円
ム戦略(奇数月定率分配コー
ス)
オール・マーケット・インカ 9,963 円 9,963 円
ム戦略(予想分配金提示型
コース)
NY ダウ・トリプル・レバレッ 907,909,838 円 1,506,712,234 円
ジ
世界セレクティブ株式オープ 998 円 998 円
ン(為替ヘッジあり/年 1 回
決算型)
世界セレクティブ株式オープ 998 円 998 円
ン(為替ヘッジあり/年 2 回
決算型)
FANG+ ブルベア・マネーポー 992,420 円 992,420 円
トフォリオ
ポーレン米国グロース株式 998 円 998 円
ファンド(資産成長型)
ポーレン米国グロース株式 -円 998 円
ファンド(予想分配金提示
型)
トレンド・キャッチ戦略ファ 9,977 円 9,977 円
ンド
AHL ターゲットリスク・ライ 8,871,272,012 円 8,853,908,475 円
ト戦略ファンド ( 適格機関投
資家専用)
ダイワユーロベア・ファンド 62,311,768,988 円 4,711,692,994 円
2 ( 2 倍、非リバランス型)
(適格機関投資家専用)
ダイワユーロベア・ファンド 651,244,232 円 17,331,987,251 円
( 2 倍、非リバランス型)
(適格機関投資家専用)
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ダイワ米ドルベア・ファンド 1,311,331,897 円 -円
( 2 倍、非リバランス型)
(適格機関投資家専用)
ダイワJGBベア・ファンド 3,981,542,385 円 5,229,047,377 円
Ⅱ(適格機関投資家専用)
ダイワ/ロジャーズ国際コモ 2,417,017 円 2,417,017 円
ディティ™・ファンド
ダイワ/フィデリティ・アジ 998 円 998 円
ア・ハイ・イールド債券ファ
ンド(通貨選択型)日本円・
コース(毎月分配型)
ダイワ/フィデリティ・アジ 998 円 998 円
ア・ハイ・イールド債券ファ
ンド(通貨選択型)ブラジ
ル・レアル・コース(毎月分
配型)
ダイワ/フィデリティ・アジ 998 円 998 円
ア・ハイ・イールド債券ファ
ンド(通貨選択型)アジア通
貨・コース(毎月分配型)
ダイワ豪ドル建て高利回り証 9,949 円 9,949 円
券α(毎月分配型)
ダイワ米国国債7-10年ラ 997,374 円 997,374 円
ダー型ファンド・マネーポー
トフォリオ - USトライア
ングル -
ダイワ豪ドル建て高利回り証 173,802 円 173,802 円
券ファンド -予想分配金提
示型-
計 92,110,973,294 円 47,605,306,164 円
2. 期末日における受益権の総数 92,110,973,294 口 47,605,306,164 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 11 月 13 日
区 分
至 2022 年 5 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務
等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 5 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 1.0022 円 1.0020 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,022 円 ) (10,020 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
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該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間( 2021 年 11 月 13 日から
2022 年 5 月 12 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前 期 当 期
2021年11月12日現在 2022年5月12日現在
資産の部
流動資産
15,284,465 9,325,659
コール・ローン
610,837,923 483,838,552
投資証券
9,984 9,982
親投資信託受益証券
626,132,372 493,174,193
流動資産合計
626,132,372 493,174,193
資産合計
負債の部
流動負債
3,705,762 3,429,497
未払収益分配金
4,860,925 910,647
未払解約金
27,865 23,119
未払受託者報酬
892,266 740,249
未払委託者報酬
26,364 22,731
その他未払費用
9,513,182 5,126,243
流動負債合計
9,513,182 5,126,243
負債合計
純資産の部
元本等
617,627,057 571,582,834
※1 ※1
元本
剰余金
△ 1,007,867 △ 83,534,884
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
45,816,866 52,703,211
(分配準備積立金)
616,619,190 488,047,950
元本等合計
616,619,190 488,047,950
純資産合計
626,132,372 493,174,193
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前 期 当 期
自 2021年5月13日 自 2021年11月13日
至 2021年11月12日 至 2022年5月12日
営業収益
28,265,430 26,616,509
受取配当金
43 -
受取利息
△ 2,968,045 △ 97,615,882
有価証券売買等損益
25,297,428 △ 70,999,373
営業収益合計
営業費用
1,615 891
支払利息
88,134 76,045
受託者報酬
2,821,946 2,434,839
委託者報酬
26,364 22,731
その他費用
2,938,059 2,534,506
営業費用合計
22,359,369 △ 73,533,879
営業利益又は営業損失(△)
22,359,369 △ 73,533,879
経常利益又は経常損失(△)
22,359,369 △ 73,533,879
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
543,663 △ 720,048
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 11,201,604 △ 1,007,867
601,389 1,911,822
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
601,389 1,911,822
額
945,318 1,169,654
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
945,318 1,169,654
額
11,278,040 10,455,354
※1 ※1
分配金
△ 1,007,867 △ 83,534,884
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当 期
区 分 自 2021 年 11 月 13 日
至 2022 年 5 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
前 期 当 期
区 分
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
1. ※ 1 期首元本額 644,119,937 円 617,627,057 円
期中追加設定元本額 96,718,777 円 37,352,376 円
期中一部解約元本額 123,211,657 円 83,396,599 円
2. 特定期間末日における受益 617,627,057 口 571,582,834 口
権の総数
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3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 1,007,867 円でありま 差額は 83,534,884 円でありま
す。 す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前 期 当 期
区 分 自 2021 年 5 月 13 日 自 2021 年 11 月 13 日
至 2021 年 11 月 12 日 至 2022 年 5 月 12 日
※ 1 分配金の計算過程 (自 2021 年 5 月 13 日 至 2021 (自 2021 年 11 月 13 日 至 2022
年 7 月 12 日) 年 1 月 12 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 8,708,181 円)、解約に 額( 7,990,139 円)、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額( 0 円)、投資信託約 した額( 0 円)、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
( 30,113,474 円)及び分配準 ( 32,112,726 円)及び分配準
備積立金( 37,319,768 円)よ 備積立金( 42,419,211 円)よ
り分配対象額は 76,141,423 円 り分配対象額は 82,522,076 円
( 1 万口当たり 1,178.45 円) ( 1 万口当たり 1,403.54 円)
であり、うち 3,876,700 円( 1 であり、うち 3,527,748 円( 1
万口当たり 60 円)を分配金額 万口当たり 60 円)を分配金額
としております。 としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(自 2021 年 7 月 13 日 至 2021 (自 2022 年 1 月 13 日 至 2022
年 9 月 13 日) 年 3 月 14 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 8,184,475 円)、解約に 額( 7,981,350 円)、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額( 0 円)、投資信託約 した額( 0 円)、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
( 29,378,861 円)及び分配準 ( 33,299,861 円)及び分配準
備積立金( 39,555,611 円)よ 備積立金( 45,112,411 円)よ
り分配対象額は 77,118,947 円 り分配対象額は 86,393,622 円
( 1 万口当たり 1,252.07 円) ( 1 万口当たり 1,481.83 円)
であり、うち 3,695,578 円( 1 であり、うち 3,498,109 円( 1
万口当たり 60 円)を分配金額 万口当たり 60 円)を分配金額
としております。 としております。
(自 2021 年 9 月 14 日 至 2021 (自 2022 年 3 月 15 日 至 2022
年 11 月 12 日) 年 5 月 12 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 8,152,044 円)、解約に 額( 7,758,079 円)、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額( 0 円)、投資信託約 した額( 0 円)、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
( 32,416,395 円)及び分配準 ( 32,913,253 円)及び分配準
備積立金( 41,370,584 円)よ 備積立金( 48,374,629 円)よ
り分配対象額は 81,939,023 円 り分配対象額は 89,045,961 円
( 1 万口当たり 1,326.67 円) ( 1 万口当たり 1,557.88 円)
であり、うち 3,705,762 円( 1 であり、うち 3,429,497 円( 1
万口当たり 60 円)を分配金額 万口当たり 60 円)を分配金額
としております。 としております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当 期
区 分 自 2021 年 11 月 13 日
至 2022 年 5 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通
じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2022 年 5 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前 期 当 期
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資証券 △ 7,601,534 △ 31,523,511
親投資信託受益証券 0 0
合計 △ 7,601,534 △ 31,523,511
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当 期
自 2021 年 11 月 13 日
至 2022 年 5 月 12 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
前 期 当 期
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 0.9984 円 0.8539 円
( 1 万口当たり純資産額) (9,984 円 ) (8,539 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
AB SICAV I ALL MARKET INCOME
投資証券 64,237.726 483,838,552
PORTFOLIO S1D JPY H
投資証券 合計 483,838,552
親投資信託受益 ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
9,963 9,982
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 9,982
合計 483,848,534
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、ルクセンブルク籍の外国投資法人「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・
インカム・ポートフォリオ(クラス S1D )」の投資証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
の受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファン
ドの状況は次のとおりであります。
「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ(クラス S1D )」の状況
前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」に記載のとおりであります。
「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況
前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」に記載のとおりであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間( 2021 年 11 月 13 日から
2022 年 5 月 12 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前 期 当 期
2021年11月12日現在 2022年5月12日現在
資産の部
流動資産
41,890,002 36,068,233
コール・ローン
2,176,080,794 1,787,259,783
投資証券
9,984 9,982
親投資信託受益証券
2,217,980,780 1,823,337,998
流動資産合計
2,217,980,780 1,823,337,998
資産合計
負債の部
流動負債
10,799,200 9,321,954
未払収益分配金
6,875,801 98,793
未払解約金
100,095 84,938
未払受託者報酬
3,203,555 2,718,323
未払委託者報酬
96,369 81,851
その他未払費用
21,075,020 12,305,859
流動負債合計
21,075,020 12,305,859
負債合計
純資産の部
元本等
2,159,840,143 2,071,545,549
※1 ※1
元本
剰余金
37,065,617 △ 260,513,410
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
193,831,971 233,136,305
(分配準備積立金)
2,196,905,760 1,811,032,139
元本等合計
2,196,905,760 1,811,032,139
純資産合計
2,217,980,780 1,823,337,998
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前 期 当 期
自 2021年5月13日 自 2021年11月13日
至 2021年11月12日 至 2022年5月12日
営業収益
102,437,492 95,345,413
受取配当金
122 -
受取利息
△ 10,734,336 △ 352,166,426
有価証券売買等損益
91,703,278 △ 256,821,013
営業収益合計
営業費用
6,260 3,550
支払利息
321,499 273,107
受託者報酬
10,289,532 8,740,557
委託者報酬
96,369 81,851
その他費用
10,713,660 9,099,065
営業費用合計
80,989,618 △ 265,920,078
営業利益又は営業損失(△)
80,989,618 △ 265,920,078
経常利益又は経常損失(△)
80,989,618 △ 265,920,078
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
3,605,522 △ 1,962,064
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 5,359,780 37,065,617
2,622,179 -
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,622,179 -
額
4,241,438 4,747,080
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,241,438 1,804,654
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 2,942,426
額
33,339,440 28,873,933
※1 ※1
分配金
37,065,617 △ 260,513,410
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当 期
区 分 自 2021 年 11 月 13 日
至 2022 年 5 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
前 期 当 期
区 分
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,458,932,271 円 2,159,840,143 円
期中追加設定元本額 185,928,084 円 102,939,865 円
期中一部解約元本額 485,020,212 円 191,234,459 円
2. 特定期間末日における受益 2,159,840,143 口 2,071,545,549 口
権の総数
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3. ※ 2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その
差額は 260,513,410 円でありま
す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前 期 当 期
区 分 自 2021 年 5 月 13 日 自 2021 年 11 月 13 日
至 2021 年 11 月 12 日 至 2022 年 5 月 12 日
※ 1 分配金の計算過程 (自 2021 年 5 月 13 日 至 2021 (自 2021 年 11 月 13 日 至 2022
年 7 月 12 日) 年 1 月 12 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 31,123,901 円)、解約に 額( 28,442,483 円)、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額( 0 円)、投資信託約 した額( 0 円)、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
( 145,903,710 円)及び分配 ( 142,529,625 円)及び分配
準備積立金( 155,506,710 準備積立金( 181,544,133
円)より分配対象額は 円)より分配対象額は
332,534,321 円( 1 万口当たり 352,516,241 円( 1 万口当たり
1,451.38 円)であり、うち 1,714.51 円)であり、うち
11,455,764 円( 1 万口当たり 10,280,386 円( 1 万口当たり
50 円)を分配金額としており 50 円)を分配金額としており
ます。 ます。
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(自 2021 年 7 月 13 日 至 2021 (自 2022 年 1 月 13 日 至 2022
年 9 月 13 日) 年 3 月 14 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 29,952,191 円)、解約に 額( 28,725,724 円)、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額( 0 円)、投資信託約 した額( 0 円)、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
( 145,426,643 円)及び分配 ( 147,846,947 円)及び分配
準備積立金( 165,428,125 準備積立金( 195,278,917
円)より分配対象額は 円)より分配対象額は
340,806,959 円( 1 万口当たり 371,851,588 円( 1 万口当たり
1,537.32 円)であり、うち 1,804.79 円)であり、うち
11,084,476 円( 1 万口当たり 9,271,593 円( 1 万口当たり 45
50 円)を分配金額としており 円)を分配金額としておりま
ます。 す。
(自 2021 年 9 月 14 日 至 2021 (自 2022 年 3 月 15 日 至 2022
年 11 月 12 日) 年 5 月 12 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 29,609,392 円)、解約に 額( 28,511,922 円)、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額( 0 円)、投資信託約 した額( 0 円)、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
( 146,408,285 円)及び分配 ( 150,688,147 円)及び分配
準備積立金( 175,021,779 準備積立金( 213,946,337
円)より分配対象額は 円)より分配対象額は
351,039,456 円( 1 万口当たり 393,146,406 円( 1 万口当たり
1,625.30 円)であり、うち 1,897.84 円)であり、うち
10,799,200 円( 1 万口当たり 9,321,954 円( 1 万口当たり 45
50 円)を分配金額としており 円)を分配金額としておりま
ます。 す。
(金融商品に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当 期
区 分 自 2021 年 11 月 13 日
至 2022 年 5 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通
じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2022 年 5 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前 期 当 期
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
153/210
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券 △ 28,123,392 △ 116,445,251
親投資信託受益証券 0 0
合計 △ 28,123,392 △ 116,445,251
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当 期
自 2021 年 11 月 13 日
至 2022 年 5 月 12 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
前 期 当 期
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 1.0172 円 0.8742 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,172 円 ) (8,742 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
AB SICAV I ALL MARKET INCOME
投資証券 237,288.872 1,787,259,783
PORTFOLIO S1D JPY H
投資証券 合計 1,787,259,783
親投資信託受益 ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
9,963 9,982
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 9,982
合計 1,787,269,765
投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
154/210
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、ルクセンブルク籍の外国投資法人「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・
インカム・ポートフォリオ(クラス S1D )」の投資証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
の受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファン
ドの状況は次のとおりであります。
「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ(クラス S1D )」の状況
前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」に記載のとおりであります。
「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況
前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」に記載のとおりであります。
155/210
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間( 2021 年 11 月 13 日から
2022 年 5 月 12 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
156/210
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前 期 当 期
2021年11月12日現在 2022年5月12日現在
資産の部
流動資産
3,349,619 844,752
コール・ローン
86,802,695 68,505,407
投資証券
9,984 9,982
親投資信託受益証券
90,162,298 69,360,141
流動資産合計
90,162,298 69,360,141
資産合計
負債の部
流動負債
445,059 -
未払収益分配金
157,740 89,363
未払解約金
2,103 1,616
未払受託者報酬
67,430 51,970
未払委託者報酬
3,738 3,140
その他未払費用
676,070 146,089
流動負債合計
676,070 146,089
負債合計
純資産の部
元本等
89,011,965 78,856,001
※1 ※1
元本
剰余金
474,263 △ 9,641,949
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
9,355,180 11,267,351
(分配準備積立金)
89,486,228 69,214,052
元本等合計
89,486,228 69,214,052
純資産合計
90,162,298 69,360,141
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前 期 当 期
自 2021年5月13日 自 2021年11月13日
至 2021年11月12日 至 2022年5月12日
営業収益
4,043,487 3,733,335
受取配当金
4 -
受取利息
△ 477,657 △ 13,530,625
有価証券売買等損益
3,565,834 △ 9,797,290
営業収益合計
営業費用
256 145
支払利息
12,640 10,747
受託者報酬
405,992 345,335
委託者報酬
3,738 3,140
その他費用
422,626 359,367
営業費用合計
3,143,208 △ 10,156,657
営業利益又は営業損失(△)
3,143,208 △ 10,156,657
経常利益又は経常損失(△)
3,143,208 △ 10,156,657
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 30,205 87,912
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 829,158 474,263
- 256,168
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 256,168
額
9,643 127,811
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,127 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,516 127,811
額
1,799,939 -
※1 ※1
分配金
474,263 △ 9,641,949
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当 期
区 分 自 2021 年 11 月 13 日
至 2022 年 5 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
前 期 当 期
区 分
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
1. ※ 1 期首元本額 95,523,085 円 89,011,965 円
期中追加設定元本額 2,260,452 円 2,373,968 円
期中一部解約元本額 8,771,572 円 12,529,932 円
2. 特定期間末日における受益 89,011,965 口 78,856,001 口
権の総数
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3. ※ 2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その
差額は 9,641,949 円でありま
す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前 期 当 期
区 分 自 2021 年 5 月 13 日 自 2021 年 11 月 13 日
至 2021 年 11 月 12 日 至 2022 年 5 月 12 日
※ 1 分配金の計算過程 (自 2021 年 5 月 13 日 至 2021 (自 2021 年 11 月 13 日 至 2021
年 6 月 14 日) 年 12 月 13 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 639,500 円)、解約に伴 額( 599,567 円)、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額( 0 円)、投資信託約款 た額( 0 円)、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
( 3,143,216 円)及び分配準 ( 3,145,527 円)及び分配準
備積立金( 8,014,646 円)よ 備積立金( 9,253,013 円)よ
り分配対象額は 11,797,362 円 り分配対象額は 12,998,107 円
( 1 万口当たり 1,265.78 円) ( 1 万口当たり 1,473.94 円)
であり、分配を行っておりま であり、分配を行っておりま
せん。 せん。
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(自 2021 年 6 月 15 日 至 2021 (自 2021 年 12 月 14 日 至 2022
年 7 月 12 日) 年 1 月 12 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 602,025 円)、解約に伴 額( 555,722 円)、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額( 0 円)、投資信託約款 た額( 0 円)、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
( 3,126,437 円)及び分配準 ( 2,932,656 円)及び分配準
備積立金( 8,564,936 円)よ 備積立金( 9,071,053 円)よ
り分配対象額は 12,293,398 円 り分配対象額は 12,559,431 円
( 1 万口当たり 1,330.98 円) ( 1 万口当たり 1,542.20 円)
であり、うち 461,818 円( 1 万 であり、分配を行っておりま
口当たり 50 円)を分配金額と せん。
しております。
(自 2021 年 7 月 13 日 至 2021 (自 2022 年 1 月 13 日 至 2022
年 8 月 12 日) 年 2 月 14 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 597,827 円)、解約に伴 額( 550,381 円)、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額( 0 円)、投資信託約款 た額( 0 円)、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
( 3,039,016 円)及び分配準 ( 2,891,594 円)及び分配準
備積立金( 8,397,639 円)よ 備積立金( 9,453,389 円)よ
り分配対象額は 12,034,482 円 り分配対象額は 12,895,364 円
( 1 万口当たり 1,347.98 円) ( 1 万口当たり 1,610.98 円)
であり、うち 446,389 円( 1 万 であり、分配を行っておりま
口当たり 50 円)を分配金額と せん。
しております。
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(自 2021 年 8 月 13 日 至 2021 (自 2022 年 2 月 15 日 至 2022
年 9 月 13 日) 年 3 月 14 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 598,918 円)、解約に伴 額( 568,750 円)、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額( 0 円)、投資信託約款 た額( 0 円)、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
( 3,056,173 円)及び分配準 ( 2,918,453 円)及び分配準
備積立金( 8,539,470 円)よ 備積立金( 10,002,249 円)よ
り分配対象額は 12,194,561 円 り分配対象額は 13,489,452 円
( 1 万口当たり 1,365.04 円) ( 1 万口当たり 1,681.99 円)
であり、うち 446,673 円( 1 万 であり、分配を行っておりま
口当たり 50 円)を分配金額と せん。
しております。
(自 2021 年 9 月 14 日 至 2021 (自 2022 年 3 月 15 日 至 2022
年 10 月 12 日) 年 4 月 12 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 607,821 円)、解約に伴 額( 563,590 円)、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額( 0 円)、投資信託約款 た額( 0 円)、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
( 3,163,991 円)及び分配準 ( 3,080,989 円)及び分配準
備積立金( 8,691,426 円)よ 備積立金( 10,187,985 円)よ
り分配対象額は 12,463,238 円 り分配対象額は 13,832,564 円
( 1 万口当たり 1,382.56 円) ( 1 万口当たり 1,753.46 円)
であり、分配を行っておりま であり、分配を行っておりま
せん。 せん。
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(自 2021 年 10 月 13 日 至 2021 (自 2022 年 4 月 13 日 至 2022
年 11 月 12 日) 年 5 月 12 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 652,861 円)、解約に伴 額( 529,621 円)、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額( 0 円)、投資信託約款 た額( 0 円)、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
( 3,159,269 円)及び分配準 ( 3,089,505 円)及び分配準
備積立金( 9,147,378 円)よ 備積立金( 10,737,730 円)よ
り分配対象額は 12,959,508 円 り分配対象額は 14,356,856 円
( 1 万口当たり 1,455.93 円) ( 1 万口当たり 1,820.64 円)
であり、うち 445,059 円( 1 万 であり、分配を行っておりま
口当たり 50 円)を分配金額と せん。
しております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当 期
区 分 自 2021 年 11 月 13 日
至 2022 年 5 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通
じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2022 年 5 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前 期 当 期
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資証券 1,233,767 △ 4,344,727
親投資信託受益証券 0 0
合計 1,233,767 △ 4,344,727
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当 期
自 2021 年 11 月 13 日
至 2022 年 5 月 12 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 1 口当たり情報)
前 期 当 期
2021 年 11 月 12 日現在 2022 年 5 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 1.0053 円 0.8777 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,053 円 ) (8,777 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
AB SICAV I ALL MARKET INCOME
投資証券 9,095.248 68,505,407
PORTFOLIO S1D JPY H
投資証券 合計 68,505,407
親投資信託受益 ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
9,963 9,982
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 9,982
合計 68,515,389
投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、ルクセンブルク籍の外国投資法人「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・
インカム・ポートフォリオ(クラス S1D )」の投資証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
の受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファン
ドの状況は次のとおりであります。
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「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ(クラス S1D )」の状況
前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」に記載のとおりであります。
「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況
前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」に記載のとおりであります。
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2【ファンドの現況】
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)
【純資産額計算書】
2022 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 1,425,383,664 円
Ⅱ 負債総額 1,366,211 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,424,017,453 円
Ⅳ 発行済数量 1,443,896,891 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9862 円
( 参考 ) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 47,920,197,835 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,920,197,835 円
Ⅳ 発行済数量 47,823,748,279 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0020 円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)
純資産額計算書
2022 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 500,173,843 円
Ⅱ 負債総額 1,065,740 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 499,108,103 円
Ⅳ 発行済数量 569,361,832 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8766 円
( 参考 ) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産額計算書
2022 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 1,863,189,196 円
Ⅱ 負債総額 1,124,317 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,862,064,879 円
Ⅳ 発行済数量 2,074,726,253 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8975 円
( 参考 ) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)
純資産額計算書
2022 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 71,155,562 円
Ⅱ 負債総額 33,163 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 71,122,399 円
Ⅳ 発行済数量 78,922,551 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9012 円
( 参考 ) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
と して取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2022 年 5 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ. リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2022 年 5 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 73 249,927
追加型株式投資信託 783 20,962,804
株式投資信託 合計 856 21,212,731
単位型公社債投資信託 82 183,591
追加型公社債投資信託 14 1,421,657
公社債投資信託 合計 96 1,605,248
総合計 952 22,817,980
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当事業年度( 2021 年4月1日から
2022 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
4,860 3,168
有価証券
333 486
前払費用
237 332
未収委託者報酬
13,150 13,811
未収収益
49 52
関係会社短期貸付金
18,700 24,900
207 45
その他
流動資産計
37,539 42,799
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
224 203
建物
6 4
器具備品
218 198
無形固定資産
1,937 1,770
ソフトウェア
1,882 1,738
ソフトウェア仮勘定
54 31
投資その他の資産
16,121 16,617
投資有価証券
10,159 10,755
関係会社株式
3,705 3,705
出資金
183 177
長期差入保証金
1,068 1,067
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繰延税金資産
973 885
その他 30 26
固定資産計
18,283 18,591
資産合計
55,822 61,390
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
68 65
未払金
8,405 9,856
未払収益分配金
13 26
未払償還金
39 12
未払手数料
4,734 4,917
その他未払金
※ 2 3,617 ※ 2 4,900
未払費用
3,777 4,246
未払法人税等
804 980
未払消費税等
631 1,016
賞与引当金
950 866
88 2
その他
流動負債計
14,725 17, 033
固定負債
退職給付引当金
2,452 2,399
役員退職慰労引当金
74 13
3 1
その他
固定負債計
2,530 2,415
負債合計
17,256 19,449
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
10,574 13,925
繰越利益剰余金
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利益剰余金合計
10,948 14,299
株主資本合計
37,618 40,969
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 947 971
評価・換算差額等合計
947 971
純資産合計
38,566 41,941
負債・純資産合計 61,390
55,822
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
65,487 74,402
その他営業収益 419 545
74,948
営業収益計
65,906
営業費用
支払手数料
27,965 31,234
広告宣伝費
624 650
調査費
8,245 9,104
調査費
1,134 1,252
委託調査費
7,110 7,851
委託計算費
1,501 1,729
営業雑経費
1,870 2,051
通信費
240 189
印刷費
478 468
協会費
51 46
諸会費
14 15
その他営業雑経費 1,084 1 , 331
営業費用計
40,207 44,768
一般管理費
給料
5,991
5,948
役員報酬
351
306
給料・手当
4,293 4,281
賞与
395 493
賞与引当金繰入額
950 866
福利厚生費
893 867
交際費
32 46
旅費交通費
37 48
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租税公課
472 527
不動産賃借料
1,302 1,300
退職給付費用
449 408
役員退職慰労引当金繰入額
28 10
固定資産減価償却費
661 606
諸経費 1,763 1,864
一般管理費計
11,631 11,628
営業利益
14,067 18,551
(単位 :百万円)
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2022 年3月 31 日)
営業外収益
投資有価証券売却益
578 327
有価証券償還益
42 40
その他 68 264
営業外収益計
689 631
営業外費用
投資有価証券売却損
69 59
有価証券償還損
47 0
その他 24 34
営業外費用計
141 93
経常利益
14,616 19,089
特別損失
システム刷新関連費用
547 -
関係会社整理損失
267 -
45 331
投資有価証券評価損
特別損失計
860 331
税引前当期純利益
13,756 18,757
法人税、住民税及び事業税
4,476 5,950
△ 109 69
法人税等調整額
法人税等合計
4,366 6,019
当期純利益
9,389 12,738
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
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当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
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器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
わたり収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
し、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通
算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延
税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第 42 号 2021 年8月 12 日)を適用する予定でありま
す。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
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(会計方針の変更に関する注記)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第 89-3 項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
関係」注記については記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年6月 17 日)
(1) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2) 適用予定日
2023 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
建物 35 百万円 37 百万円
器具備品 259 百万円
283 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
未払金 3,473 百万円
4,694 百万円
3 保証債務
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前事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,900 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2020 年6月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年6月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年6月 23 日
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
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普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2021 年6月 22 日 2021 年 2021 年
普通株式 9 , 388 3 , 599
定時株主総会 3月 31 日 6月 23 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,737 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,883 円
④ 基準日 2022 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2022 年6月 24 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
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当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、 2019
年7月4日公表の企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
「 2019 年適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 - - 85
資産合計 85 - - 85
(※ 1 ) 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万円
は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 66 - - 66
資産合計 66 - - 66
(※1) 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 486 百万円、投資有価証券 10,022 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,677 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
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前事業年度( 2021 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
(2)その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △ 160
小計 2,561 2,721 △ 160
合計 9,826 8,474 1,352
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 66 55 11
(2)その他 6,755 4,917 1,838
小計 6,822 4,972 1,850
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,753 4,208 △454
小計 3,753 4,208 △454
合計 10,575 9,180 1,395
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,719 327 59
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合計 1,719 327 59
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について 331 百万円の減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
退職給付債務の期首残
2,574 百万
2,452 百万円
高
円
155
勤務費用
152
△ 378
退職給付の支払額
△ 303
101
その他
98
退職給付債務の期末残
2,452
2,399
高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2021 年4月1日
(自 2020 年4月1日
至 2022 年3月 31 日)
至 2021 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債
2,452 百万円 2,399 百万円
務
貸借対照表に計上された負債
2,399
2,452
と資産の純額
退職給付引当金 2,452 2,399
貸借対照表に計上された負債
2,452 2,399
と資産の純額
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( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
勤務費用 155 百万円 152 百万円
その他 108 67
確定給付制度に係る退職給付費用 263 219
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 186 百万円、当事業年度 189 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
繰延税金資産
750
退職給付引当金
734
243
賞与引当金 227
170
未払事業税
213
128
投資有価証券評価損
144
155
システム関連費用 111
94
出資金評価損
94
298
その他
437
1,841
繰延税金資産小計 1,963
評価性引当額 △ 254
△ 356
1,586
繰延税金資産合計
1,607
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159
△ 159
益)
△ 453
その他有価証券評価差額
△ 562
金
△ 612
繰延税金負債合計 △ 722
繰延税金資産の純額 973 885
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
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(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
信託に関する運用に係る業務が 74,402 百万円、その他 545 百万円であります。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針) の4. 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
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[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
持株 経営管
貸付金
親会社 券グルー 千代田 247,397 あり
会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 - -
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
社短期
19,000
証券 資金の貸付 24,900
㈱大和証 東京都 貸付金
被所有
持株 経営管
親会社 券グルー 千代田 247,397 あり
会社 理
100.0
プ本社 区 受取利
利息の受取
業
0 息関係 0
(注)
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
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Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,727 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,900 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 14,917 3,321
数料(注 料
東京都
親会社 金融商品 の募集販売
大和証券㈱ 100,000 - 2)
をもつ 取引業
千代田区
不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
527
賃借料 1,054
管理 保証金
(注 4)
同一の ㈱大和総研
ソフトウェ
東京都
親会社 ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
をもつ イノベー ビス業 アの開発
江東区
(注 3)
会社 ション
同一の
不動産の賃
東京都
親会社 大和プロパ 不動産管 本社ビルの
借料 - -
100 - 527
をもつ ティ㈱ 理業 管理
中央区
(注 4)
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
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( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
い ます。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 15,348 3,028
数料(注 料
東京都
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2)
をもつ ㈱ 取引業
千代田区
不動産の賃
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
借料(注 1,054
管理 保証金
3)
同一の ソフトウェ
ソフトウェ
東京都 アの購入・
親会社 ㈱大和総 情報サー
3,898 - 1,065 未払費用 91
アの開発・
をもつ 研 ビス業 保守
江東区
保守
会社
(注 4)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注4 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
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1株当たり純資産額 14,784.79 円 1株当たり純資産額 16,078.50 円
1株当たり当期純利益 3,599.54 円 1株当たり当期純利益 4,883.43 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 9,389 12,738
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2022 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
・監査役の人数の変更( 4 名以内から 5 名以内に変更)
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2021 年 03 月末日現在 )
受託会社 三菱UFJ信託銀行株 324,279 百万円 (注 6 )
式会社
再信託受託会 日本マスタートラスト 10,000 百万円 (注 6 )
社 信託銀行株式会社
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 (注 1 )
浜銀TT証券株式会社 3,307 百万円 (注 1 )
株式会社足利銀行 135,000 百万円 (注 3 )
株式会社愛媛銀行 21,367 百万円 (注 3 )
株式会社大分銀行 19,598 百万円 (注 3 )
株式会社高知銀行 19,544 百万円 (注 3 )
株式会社佐賀銀行 16,062 百万円 (注 3 )
株式会社佐賀共栄銀行 2,679 百万円 (注 3 )
株式会社常陽銀行 85,113 百万円 (注 3 )
信金中央金庫 690,998 百万円 (注 4 )
株式会社大東銀行 14,743 百万円 (注 3 )
株式会社鳥取銀行 9,061 百万円 (注 3 )
株式会社富山銀行 6,730 百万円 (注 3 )
株式会社福島銀行 18,682 百万円 (注 3 )
(注 1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注 2 )主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注 3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注 4 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注 5 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注 6 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(注 7 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注 8 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注 9 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注 10 )全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
(注 11 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
2【関係業務の概要】
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受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
該当事項はありません。
第3【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
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(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
(5) 交付目論見書に「投資家のみなさまへ」として、以下の内容を記載することがあります。
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独立監査人の監査報告書
2022 年5月 23 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年4月1日から 2022 年
3月 31 日までの第 63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022 年 6 月 30 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているオール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)の 2021
年 11 月 13 日から 2022 年 5 月 12 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)の 2022 年 5 月 12 日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
201/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022 年 6 月 30 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているオール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)の
2021 年 11 月 13 日から 2022 年 5 月 12 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)の 2022 年 5 月 12 日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
202/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
203/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
204/210
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022 年 6 月 30 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているオール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)の
2021 年 11 月 13 日から 2022 年 5 月 12 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)の 2022 年 5 月 12 日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
205/210
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022 年 6 月 30 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているオール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)の
2021 年 11 月 13 日から 2022 年 5 月 12 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)の 2022 年 5 月 12 日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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