世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第34期(令和3年12月16日－令和4年6月15日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第34期(令和3年12月16日－令和4年6月15日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月15日 提出
【計算期間】 第34特定期間(自 2021年12月16日至 2022年6月15日)
【ファンド名】 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
国内外の不動産、債券、株式に分散投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を
めざします。
② ファンドの基本的性格
１ ） 商品分類
（ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２ ） 属性区分
2/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券、不動産投信）））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行ないます。
よって、商品分類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年12回（毎月）
目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
3/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
④ 信託金限度額
・ 30兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2005年 9月29日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
9/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2006年３月９日
・ファンド名称変更
新名称：世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
旧名称：世界の財産３分法ファンド（バランス重視）毎月分配型
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2022年6月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 192,211,000株 97.562％
ディングス株式会社
10/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【投資方針】
（１）【投資方針】
・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の
成長をめざして運用を行ないます。
・ 各マザーファンドへの 投資 比率は、原則として、信託財産の純資産総額の６分の１を基本としますが、
資金動向やその見通しなどによっては５％から25％の範囲内で組入比率を変更する場合があります 。
証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
・ 特に「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジな
し）マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相
対的に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合などには両マザーファン
ドの組入比率をそれぞれ５％を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入比率を
引き下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入比率をそれぞれ25％を上
限に引き上げる場合があります。また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外
資産の実質組入比率が概ね50％程度ずつになるように決定します 。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
（２）【投資対象】
＜世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投
資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
２）証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
３）証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
４）証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
５）証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
６）証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
７）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、７）の証券の性質を有するもの
９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。）
10）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以外のもの
11/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
２）資金の借入
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
３）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以外のもの
４）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの
３）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
４）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
12/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
以外のもの
５）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。）に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
10）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
13/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３）金利先渡取引
４）有価証券の貸付
５）公社債の空売
６）公社債の借入
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。）に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）為替先渡取引
５）有価証券の貸付
14/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
６）公社債の空売
７）公社債の借入
８）外国為替予約取引
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
第16条および第17条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
11）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
12）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
13）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
14）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
15/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
11）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
12）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
16/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
◆投資対象とする投資信託証券の概要
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
運用の基本方針
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会
基本方針
規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投
資信託証券」といいます。）に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
＊
み） の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象としま
主な投資対象
す。
・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行な
投資方針
い、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざし
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
主な投資制限
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2005年６月30日設定）
決算日 毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
17/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＊東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場
しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取り
を 合わせた投資成果）を表す指数です。
東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数に係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研ま
たは株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指
数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数に
係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数
値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸによ
り提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因す
るいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産
投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
＊
（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果を目標と
して運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要
投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信
託証券に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジ
なし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
18/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
無期限（2005年６月30日設定）
信託期間
毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
＊Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシー
ズ エル エル シー（Ｓ＆Ｐ社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成
パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを
行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＳ＆Ｐ社に帰属します。また、Ｓ＆Ｐ社は同
指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
運用の基本方針
＊
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 NOMURA-BPI総合 の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・ 主としてわが国の公社債に投資し、 NOMURA-BPI総合 の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがありま
す。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数
19/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され
ます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳなど、国内で発行され
た 円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間１年以上、残存額面10億円以上で、
事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳについては、Ａ格相当以上の格付を取得しているものに限られま
す。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックス
の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日
興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 FTSE世界国債イ
＊
ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、 FTSE世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買
建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引
などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
20/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価
＊
指数） の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに
連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあ
ります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の
時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以
下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
21/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
信託期間 無期限（1999年10月29日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性
を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので
す。
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸに係る標章または商標は、株式会社 ＪＰＸ 総研または株式会社 Ｊ
ＰＸ 総研の関連会社（以下「 ＪＰＸ 」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸに係る標章または商標に関するすべ
ての権利は ＪＰＸ が有します。 ＪＰＸ は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中
断に対し、責任を負いません。当ファンドは、 ＪＰＸ により提供、保証または販売されるものではな
く、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても ＪＰＸ は責任を負
いません。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイン
＊
デックス（円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリー
ファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッ
ジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価指
数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額および
外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
22/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
ジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（３）【運用体制】
23/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
24/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※上記体制は 2022年6月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざ
します。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
＜世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
25/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ん。
３）投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買
の予約を指図することができます。
６）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資は行ないません。
５）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
26/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
と とします。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資は行ないません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
５）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
７）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
５）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
27/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間 内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）外貨建資産への投資は行ないません。
４）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
５）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
６）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
28/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
29/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産投信、債
券および株式の価格の下落や、不動産投信、債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化、不動
産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資
産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源と
しており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マク
ロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、
火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあ
ります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下
がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
30/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大 な損失が生じるリスクがあ
ります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に
該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も
不動産投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も発行体の株式などの価
格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド
自身にもこれらのリスクがあります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券 （マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含
みます。） にかかる投資や換金ができない場合があります。これにより、ファンドの投資方針に
従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファンドの取得・換金ができなくなる
こともあります。
◇ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投
資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
31/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む） など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
ます。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況をモニタ
リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
報告し、運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
32/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2022年6月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は 株式会社
ＪＰＸ 総研または株式会社 ＪＰＸ 総研の関連会社 に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
33/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負 いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜３％） が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ ＜分配金再投資コース＞の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日 の翌営業日 の基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り
入れる金額のことです。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.045％ （税抜0.95％）の率
を乗じて得た額とします。
※この他に、投資対象とする「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」および「海外
リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用など
に係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限
額などを表示することができません。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合 計 委託会社 販売会社 受託会社
0.95％ 0.40％ 0.50％ 0.05％
34/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
販売会社
報提供などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、 日々計上され、 毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
めに行ない、 ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
として、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 （以下「実費方式」といいます。） ま
た、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積
額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の
合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。 （以下「見積方式」といいます。） た
だし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積
率を見直し、年率0.1％を上限として、これを変更することができます。 委託会社は、実費方式または見
積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用
は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。
② 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書 （これらの訂正に係る書類を含みます。）の作
成、印刷および提出に係る費用。
③ 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費
用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
④ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
す。）。
⑤ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。）。
⑥ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑦ 格付の取得に要する費用。
⑧ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑨ ファンドの主要投資対象の１つである「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の
運用の基本方針に規定する「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」その他これに類する標章の使用料。
⑩ ファンドの主要投資対象の１つである「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
の運用の基本方針に規定する「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」
その他これに類する標章の使用料。
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
＜投資対象とする投資信託証券に係る費用＞
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
35/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
ないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」 および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA」 をご利用の場合、毎年、 一定額 の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が 一定期間 非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。 なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
得との損益通算はできません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
36/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2022年9月15日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
５【運用状況】
【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
以下の運用状況は2022年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 36,029,177,524 98.12
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 689,833,420 1.88
合計（純資産総額） 36,719,010,944 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
37/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 海外債券インデックス（ヘッジな 2,329,691,662 2.5391 5,915,320,098 2.6298 6,126,623,132 16.69
益証券 し）マザーファンド
日本 親投資信託受 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩ 2,383,124,256 2.4402 5,815,313,552 2.5583 6,096,746,784 16.60
益証券 Ｔマザーファンド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 4,390,458,160 1.3694 6,012,295,069 1.3742 6,033,367,603 16.43
益証券 ド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマ 3,223,974,378 1.8274 5,891,812,222 1.8448 5,947,587,932 16.20
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 1,445,083,883 3.9598 5,722,298,856 4.0924 5,913,861,282 16.11
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外リートインデックス（ヘッジな 2,056,354,424 2.7260 5,605,737,428 2.8745 5,910,990,791 16.10
益証券 し）マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 98.12
合 計 98.12
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第15特定期間末 (2012年12月17日) 55,668 55,874 0.5402 0.5422
第16特定期間末 (2013年 6月17日) 57,765 57,856 0.6378 0.6388
第17特定期間末 (2013年12月16日) 55,238 55,317 0.6910 0.6920
第18特定期間末 (2014年 6月16日) 52,281 52,353 0.7290 0.7300
第19特定期間末 (2014年12月15日) 52,113 52,176 0.8237 0.8247
第20特定期間末 (2015年 6月15日) 48,576 48,632 0.8576 0.8586
第21特定期間末 (2015年12月15日) 42,709 42,762 0.8131 0.8141
第22特定期間末 (2016年 6月15日) 39,155 39,206 0.7769 0.7779
第23特定期間末 (2016年12月15日) 39,745 39,793 0.8277 0.8287
38/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第24特定期間末 (2017年 6月15日) 36,443 36,487 0.8278 0.8288
第25特定期間末 (2017年12月15日) 34,568 34,608 0.8629 0.8639
第26特定期間末 (2018年 6月15日) 32,895 32,934 0.8573 0.8583
第27特定期間末 (2018年12月17日) 31,635 31,672 0.8421 0.8431
第28特定期間末 (2019年 6月17日) 31,844 31,881 0.8638 0.8648
第29特定期間末 (2019年12月16日) 32,740 32,776 0.9108 0.9118
第30特定期間末 (2020年 6月15日) 29,571 29,607 0.8310 0.8320
第31特定期間末 (2020年12月15日) 31,006 31,041 0.8907 0.8917
第32特定期間末 (2021年 6月15日) 34,941 34,975 1.0217 1.0227
第33特定期間末 (2021年12月15日) 36,248 36,283 1.0365 1.0375
第34特定期間末 (2022年 6月15日) 35,426 35,462 0.9906 0.9916
2021年 6月末日 34,931 ― 1.0145 ―
7月末日 35,474 ― 1.0187 ―
8月末日 36,094 ― 1.0291 ―
9月末日 35,847 ― 1.0199 ―
10月末日 36,669 ― 1.0474 ―
11月末日 36,008 ― 1.0297 ―
12月末日 36,926 ― 1.0583 ―
2022年 1月末日 35,217 ― 1.0102 ―
2月末日 34,787 ― 0.9978 ―
3月末日 36,717 ― 1.0566 ―
4月末日 36,456 ― 1.0451 ―
5月末日 36,704 ― 1.0333 ―
6月末日 36,719 ― 1.0198 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第15特定期間 2012年 6月16日～2012年12月17日 0.0120
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 0.0070
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 0.0060
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 0.0060
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 0.0060
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 0.0060
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 0.0060
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 0.0060
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 0.0060
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 0.0060
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 0.0060
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 0.0060
39/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 0.0060
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 0.0060
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 0.0060
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 0.0060
第31特定期間 2020年 6月16日～2020年12月15日 0.0060
第32特定期間 2020年12月16日～2021年 6月15日 0.0060
第33特定期間 2021年 6月16日～2021年12月15日 0.0060
第34特定期間 2021年12月16日～2022年 6月15日 0.0060
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第15特定期間 2012年 6月16日～2012年12月17日 12.46
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 19.36
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 9.28
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 6.37
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 13.81
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 4.84
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 △4.49
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 △3.71
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 7.31
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 0.74
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 4.96
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 0.05
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 △1.07
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 3.29
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 6.14
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 △8.10
第31特定期間 2020年 6月16日～2020年12月15日 7.91
第32特定期間 2020年12月16日～2021年 6月15日 15.38
第33特定期間 2021年 6月16日～2021年12月15日 2.04
第34特定期間 2021年12月16日～2022年 6月15日 △3.85
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第15特定期間 2012年 6月16日～2012年12月17日 645,492,480 11,463,657,624
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 755,347,566 13,250,917,932
40/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 381,538,280 11,009,976,725
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 548,220,875 8,763,039,619
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 848,123,250 9,300,633,130
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 1,077,889,968 7,702,577,651
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 822,766,387 4,936,873,357
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 559,222,913 2,691,021,175
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 788,561,373 3,167,580,874
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 535,316,706 4,530,717,126
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 675,282,245 4,636,099,733
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 900,474,282 2,591,559,940
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 1,657,593,437 2,463,297,514
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 1,553,018,779 2,252,941,131
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 1,375,802,750 2,295,826,563
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 1,727,094,985 2,087,383,750
第31特定期間 2020年 6月16日～2020年12月15日 1,154,110,398 1,927,320,256
第32特定期間 2020年12月16日～2021年 6月15日 2,277,192,099 2,890,774,812
第33特定期間 2021年 6月16日～2021年12月15日 2,642,144,579 1,866,998,446
第34特定期間 2021年12月16日～2022年 6月15日 2,197,942,225 1,407,308,080
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
以下の運用状況は2022年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 60,093,426,300 98.81
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 724,732,114 1.19
合計（純資産総額） 60,818,158,414 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 6,432 673,350.74 4,330,992,000 676,000 4,348,032,000 7.15
券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 5,517 603,525.28 3,329,649,000 624,000 3,442,608,000 5.66
人 投資証券
41/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 17,840 159,930 2,853,151,300 169,400 3,022,096,000 4.97
人 投資証券
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 9,026 318,526.47 2,875,020,000 334,000 3,014,684,000 4.96
資証券
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 17,868 154,451.72 2,759,743,400 165,700 2,960,727,600 4.87
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資証 27,835 101,128.51 2,814,912,200 105,700 2,942,159,500 4.84
券
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 8,284 290,381.33 2,405,519,000 307,500 2,547,330,000 4.19
券
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 10,992 175,380.34 1,927,780,800 184,200 2,024,726,400 3.33
券
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 5,516 335,244.28 1,849,207,500 361,000 1,991,276,000 3.27
投資証券
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 12,419 135,245.52 1,679,614,200 142,300 1,767,223,700 2.91
投資証券
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 3,770 388,368.03 1,464,147,500 398,500 1,502,345,000 2.47
投資証券
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 7,832 172,260.22 1,349,142,100 179,500 1,405,844,000 2.31
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資 16,746 75,625.82 1,266,430,000 80,400 1,346,378,400 2.21
証券
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 1,905 642,028.87 1,223,065,000 682,000 1,299,210,000 2.14
法人 投資証券
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 2,904 394,301.3 1,145,051,000 404,500 1,174,668,000 1.93
法人 投資証券
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 3,720 306,719.75 1,140,997,500 313,500 1,166,220,000 1.92
人 投資証券
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 1,707 628,464.55 1,072,789,000 681,000 1,162,467,000 1.91
投資証券
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 16,901 61,157.83 1,033,628,600 67,800 1,145,887,800 1.88
人 投資証券
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投資 6,754 166,200 1,122,514,800 166,500 1,124,541,000 1.85
証券
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 2,173 505,913.02 1,099,349,000 513,000 1,114,749,000 1.83
資法人 投資証券
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資 1,934 504,618.92 975,933,000 523,000 1,011,482,000 1.66
証券
日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 6,488 146,319.63 949,321,800 153,100 993,312,800 1.63
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 6,487 144,427.25 936,899,600 152,300 987,970,100 1.62
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 24,282 38,395.32 932,315,200 39,900 968,851,800 1.59
券
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資証 7,455 111,572.52 831,773,200 119,000 887,145,000 1.46
券
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 2,566 320,763.05 823,078,000 335,000 859,610,000 1.41
法人 投資証券
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 3,948 202,458.45 799,306,000 217,600 859,084,800 1.41
クスト投資法人 投資証券
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資 5,147 153,984.82 792,559,900 159,800 822,490,600 1.35
証券
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証 1,153 648,837.81 748,110,000 696,000 802,488,000 1.32
券
日本 投資証券 ＮＴＴ都市開発リート投資法人 投 5,288 143,231.9 757,410,300 148,000 782,624,000 1.29
資証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.81
合 計 98.81
42/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2022年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 42,841,350,890 76.14
カナダ 1,028,305,314 1.83
ドイツ 36,058,664 0.06
イタリア 15,021,116 0.03
フランス 876,774,450 1.56
オランダ 103,703,900 0.18
スペイン 222,453,958 0.40
ベルギー 689,560,327 1.23
アイルランド 27,806,369 0.05
イギリス 2,824,327,774 5.02
オーストラリア 3,544,851,788 6.30
ニュージーランド 118,689,284 0.21
香港 881,573,971 1.57
シンガポール 2,085,361,986 3.71
韓国 132,220,881 0.23
イスラエル 63,853,875 0.11
ガーンジー 149,842,080 0.27
小計 55,641,756,627 98.89
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 624,665,017 1.11
合計（純資産総額） 56,266,421,644 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 40,991,580 0.07
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
43/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 222,560 15,147.05 3,371,128,890 16,170.61 3,598,931,140 6.40
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 27,372 84,692.12 2,318,192,809 88,773.66 2,429,912,622 4.32
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 45,911 40,745.40 1,870,662,273 42,515.68 1,951,937,421 3.47
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 180,830 8,602.03 1,555,505,255 9,480.12 1,714,290,968 3.05
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 136,453 10,599.23 1,446,296,957 11,375.87 1,552,272,462 2.76
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 85,636 17,055.23 1,460,542,247 17,413.03 1,491,182,408 2.65
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 98,734 13,199.26 1,303,216,540 13,293.49 1,312,520,113 2.33
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 289,010 3,858.03 1,115,009,404 4,082.63 1,179,921,359 2.10
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 42,058 25,343.05 1,065,878,250 26,663.53 1,121,414,930 1.99
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 102,919 9,411.01 968,572,151 9,895.63 1,018,448,550 1.81
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 40,362 21,726.85 876,939,506 23,365.44 943,076,131 1.68
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 183,299 4,600.79 843,321,461 4,871.27 892,899,873 1.59
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 44,676 18,525.03 827,624,470 19,755.72 882,606,868 1.57
INC
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 511,737 1,683.25 861,382,089 1,708.97 874,548,298 1.55
ラリア
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORPORATION 115,597 7,009.60 810,289,237 7,565.23 874,518,817 1.55
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 120,130 6,626.63 796,057,368 7,047.22 846,582,635 1.50
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 34,698 21,904.06 760,027,130 23,671.60 821,357,496 1.46
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 36,558 20,670.96 755,689,178 21,853.76 798,929,948 1.42
香港 投資証券 LINK REIT 634,100 1,189.87 754,497,888 1,132.52 718,131,249 1.28
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 19,664 35,041.79 689,061,898 35,857.99 705,111,673 1.25
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 58,000 11,080.23 642,653,588 11,474.28 665,508,588 1.18
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 361,650 1,583.19 572,562,684 1,684.44 609,178,503 1.08
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 32,023 17,241.53 552,125,648 18,304.18 586,154,935 1.04
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 87,313 6,469.05 564,832,733 6,585.24 574,977,270 1.02
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 162,549 3,209.63 521,722,318 3,531.81 574,092,379 1.02
アメリカ 投資証券 UDR INC 90,071 5,794.18 521,888,042 6,326.91 569,871,759 1.01
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 42,902 12,391.68 531,627,900 12,302.56 527,804,721 0.94
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 185,301 2,626.66 486,724,385 2,758.20 511,097,663 0.91
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 52,018 9,396.01 488,761,962 9,727.51 506,005,906 0.90
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 214,577 2,345.60 503,313,270 2,145.87 460,455,634 0.82
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.89
合 計 98.89
44/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 300,000.00 40,977,000 40,991,580 0.07
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2022年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 39,283,799,980 81.32
地方債証券 日本 4,581,577,325 9.48
特殊債券 日本 3,645,444,000 7.55
社債券 日本 706,030,000 1.46
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 89,219,613 0.18
合計（純資産総額） 48,306,070,918 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 国債証券 第３４１回利付国 700,000,000 101.60 711,214,000 101.18 708,267,000 0.300 2025/12/20 1.47
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 690,000,000 100.89 696,161,700 100.42 692,925,600 0.100 2027/3/20 1.43
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 640,000,000 100.89 645,745,500 100.16 641,043,200 0.100 2027/12/20 1.33
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 640,000,000 100.89 645,696,000 100.05 640,358,400 0.100 2028/3/20 1.33
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 610,000,000 100.85 615,197,200 100.44 612,726,700 0.100 2026/12/20 1.27
債（１０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 600,000,000 100.62 603,720,000 99.05 594,306,000 0.100 2030/3/20 1.23
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 590,000,000 100.86 595,091,700 99.87 589,268,400 0.100 2028/9/20 1.22
債（１０年）
45/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３３９回利付国 570,000,000 101.60 579,139,800 101.36 577,797,600 0.400 2025/6/20 1.20
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 580,000,000 99.44 576,801,600 98.87 573,451,800 0.100 2030/9/20 1.19
債（１０年）
日本 国債証券 第３５７回利付国 560,000,000 100.69 563,864,000 99.15 555,262,400 0.100 2029/12/20 1.15
債（１０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 545,000,000 100.52 547,876,400 100.49 547,703,200 0.100 2026/6/20 1.13
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 535,000,000 100.86 539,627,750 99.97 534,839,500 0.100 2028/6/20 1.11
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 530,000,000 100.45 532,409,300 100.48 532,559,900 0.100 2026/3/20 1.10
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 520,000,000 101.81 529,430,900 101.45 527,550,400 0.400 2025/9/20 1.09
債（１０年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 490,000,000 101.72 498,472,100 101.26 496,213,200 0.500 2024/9/20 1.03
債（１０年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 430,000,000 100.53 432,315,400 100.34 431,492,100 0.100 2027/6/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第３５９回利付国 420,000,000 100.56 422,352,000 98.94 415,560,600 0.100 2030/6/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 370,000,000 115.12 425,944,000 111.93 414,166,900 1.500 2033/3/20 0.86
債（２０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 358,000,000 116.87 418,398,180 113.82 407,504,240 1.700 2032/9/20 0.84
債（２０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 400,000,000 100.45 401,813,000 100.48 401,940,000 0.100 2026/9/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 400,000,000 100.77 403,119,000 99.77 399,100,000 0.100 2028/12/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３６６回利付国 400,000,000 99.65 398,628,000 99.76 399,048,000 0.200 2032/3/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 390,000,000 101.65 396,438,900 101.26 394,937,400 0.400 2025/3/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第３６２回利付国 400,000,000 100.43 401,727,000 98.72 394,880,000 0.100 2031/3/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第１１７回利付国 343,000,000 117.38 402,620,260 114.35 392,234,220 2.100 2030/3/20 0.81
債（２０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 315,000,000 117.60 370,440,000 114.14 359,544,150 1.700 2033/6/20 0.74
債（２０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 350,000,000 100.48 351,686,000 99.55 348,432,000 0.100 2029/6/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 350,000,000 100.29 351,031,500 99.39 347,879,000 0.100 2029/9/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第１１３回利付国 290,000,000 116.49 337,835,500 113.68 329,695,200 2.100 2029/9/20 0.68
債（２０年）
日本 国債証券 第８８回利付国債 300,000,000 111.04 333,144,000 109.23 327,717,000 2.300 2026/6/20 0.68
（２０年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 81.32
地方債証券 9.48
特殊債券 7.55
社債券 1.46
合 計 99.82
投資不動産物件
該当事項はありません。
46/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2022年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 79,049,256,164 50.61
カナダ 3,180,433,545 2.04
メキシコ 1,205,343,618 0.77
ドイツ 10,170,249,716 6.51
イタリア 12,717,535,694 8.14
フランス 13,562,922,862 8.68
オランダ 2,666,378,040 1.71
スペイン 8,136,426,095 5.21
ベルギー 3,137,260,940 2.01
オーストリア 1,999,009,632 1.28
フィンランド 814,380,327 0.52
アイルランド 1,047,153,740 0.67
イギリス 7,757,551,575 4.97
スウェーデン 414,153,265 0.27
ノルウェー 317,838,997 0.20
デンマーク 589,587,603 0.38
ポーランド 642,208,710 0.41
オーストラリア 2,344,312,779 1.50
シンガポール 682,916,088 0.44
マレーシア 789,764,084 0.51
中国 3,171,485,560 2.03
イスラエル 624,964,122 0.40
小計 155,021,133,156 99.24
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,184,814,824 0.76
合計（純資産総額） 156,205,947,980 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 133,581,840 0.09
47/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
売建 ― 13,663,860 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,400,000 13,110.60 1,101,290,557 11,658.91 979,348,502 1.125 2031/2/15 0.63
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 13,602.39 952,167,552 13,166.12 921,628,969 0.250 2023/11/15 0.59
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,480,000 13,687.21 1,023,804,051 12,126.07 907,030,691 1.625 2031/5/15 0.58
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,600,000 12,979.27 986,425,137 11,680.26 887,700,291 1.250 2031/8/15 0.57
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,200,000 13,601.02 843,263,661 13,254.22 821,761,802 0.125 2023/7/31 0.53
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,830,000 13,283.48 907,262,159 11,768.36 803,779,089 1.375 2031/11/15 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,500,000 12,529.39 814,410,355 12,288.38 798,745,105 1.875 2032/2/15 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,000,000 13,342.29 800,537,493 12,875.14 772,508,955 0.375 2024/9/15 0.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,720,000 14,432.04 825,512,757 13,285.72 759,943,363 2.375 2026/4/30 0.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,000,000 13,388.74 803,324,741 12,329.49 739,769,820 1.500 2028/11/30 0.47
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 14,183.21 751,710,626 13,596.72 720,626,348 2.500 2023/8/15 0.46
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,110,000 12,852.19 785,268,884 11,456.02 699,963,210 0.875 2030/11/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,940,000 14,928.81 737,483,625 13,432.54 663,567,840 2.875 2028/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,661.25 683,062,776 13,193.35 659,667,869 0.500 2023/11/30 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,526.67 676,333,644 13,042.26 652,113,094 0.125 2024/2/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,556.94 677,847,375 13,035.32 651,766,056 0.250 2024/3/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,545.20 677,260,075 12,908.25 645,412,569 0.375 2024/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,730,000 14,205.15 671,903,708 13,201.36 624,424,611 2.000 2025/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,840,000 13,973.92 676,338,120 12,901.31 624,423,434 1.625 2026/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,650,000 13,799.66 641,684,194 13,406.11 623,384,530 2.250 2024/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,620,000 14,307.08 660,987,354 13,466.71 622,162,342 2.375 2024/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,950,000 12,868.20 636,976,330 12,538.25 620,643,591 1.125 2026/10/31 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,271.30 663,565,381 12,380.48 619,024,253 0.375 2026/1/31 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,510,000 15,197.90 685,425,608 13,612.47 613,922,565 3.125 2028/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,550,000 13,905.32 632,692,069 13,417.33 610,488,562 1.375 2023/8/31 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,700,000 13,517.97 635,344,701 12,940.28 608,193,429 0.250 2024/6/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,530,000 14,191.48 642,874,243 13,284.12 601,770,698 2.000 2025/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,370,000 13,984.38 611,117,690 13,221.65 577,786,294 2.625 2029/2/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,090,000 12,601.25 641,403,892 11,251.00 572,676,224 0.625 2030/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,200,000 14,735.47 618,889,774 13,606.06 571,454,809 3.000 2025/9/30 0.37
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.24
合 計 99.24
48/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 600,000.00 81,672,000 82,003,020 0.05
ユーロ 買建 293,000.00 41,954,670 41,802,397 0.03
英ポンド 買建 59,000.00 9,784,005 9,776,423 0.01
米ドル 売建 100,000.00 13,659,000 13,663,860 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
以下の運用状況は2022年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 41,368,290,810 99.20
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 331,744,170 0.80
合計（純資産総額） 41,700,034,980 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 317,985,000 0.76
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 784,000 1,990.09 1,560,230,560 2,100.00 1,646,400,000 3.95
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 107,700 13,185.70 1,420,100,879 11,095.00 1,194,931,500 2.87
日本 株式 日本電信電話 情報・通 189,200 3,359.62 635,641,810 3,896.00 737,123,200 1.77
信業
49/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 992,800 645.25 640,609,480 729.40 724,148,320 1.74
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 15,600 65,136.52 1,016,129,712 46,380.00 723,528,000 1.74
日本 株式 任天堂 その他製 9,700 50,304.51 487,953,756 58,680.00 569,196,000 1.36
品
日本 株式 日立製作所 電気機器 82,700 6,694.47 553,632,999 6,438.00 532,422,600 1.28
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 101,200 6,316.12 639,192,100 5,235.00 529,782,000 1.27
信業
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 123,000 3,734.47 459,340,493 4,289.00 527,547,000 1.27
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 135,200 3,238.61 437,860,650 3,818.00 516,193,600 1.24
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 10,900 51,913.22 565,854,200 44,300.00 482,870,000 1.16
日本 株式 リクルートホールディング サービス 117,700 7,226.34 850,540,545 3,995.00 470,211,500 1.13
ス 業
日本 株式 三菱商事 卸売業 111,100 3,645.62 405,028,382 4,037.00 448,510,700 1.08
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 110,100 3,822.17 420,821,036 4,032.00 443,923,200 1.06
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 124,800 2,850.81 355,781,088 3,437.00 428,937,600 1.03
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 125,700 3,398.59 427,203,969 3,293.00 413,930,100 0.99
器
日本 株式 ダイキン工業 機械 18,800 25,319.31 476,003,028 21,750.00 408,900,000 0.98
日本 株式 信越化学工業 化学 26,700 19,370.43 517,190,495 15,300.00 408,510,000 0.98
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 255,600 1,532.91 391,813,640 1,506.50 385,061,400 0.92
信業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 33,200 16,804.90 557,922,735 11,585.00 384,622,000 0.92
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 47,200 6,073.88 286,687,136 7,903.00 373,021,600 0.89
日本 株式 三井物産 卸売業 122,800 2,645.77 324,900,707 2,994.50 367,724,600 0.88
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 99,100 3,270.59 324,115,469 3,667.00 363,399,700 0.87
日本 株式 村田製作所 電気機器 46,900 8,494.56 398,395,096 7,396.00 346,872,400 0.83
日本 株式 オリエンタルランド サービス 17,500 18,173.43 318,035,025 18,920.00 331,100,000 0.79
業
日本 株式 ファナック 電気機器 15,100 24,075.19 363,535,374 21,240.00 320,724,000 0.77
日本 株式 日本電産 電気機器 38,200 12,356.76 472,028,232 8,380.00 320,116,000 0.77
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 203,400 1,520.72 309,315,250 1,543.00 313,846,200 0.75
ループ
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 147,100 1,969.29 289,683,200 2,115.00 311,116,500 0.75
日本 株式 ＳＭＣ 機械 5,000 68,203.86 341,019,324 60,470.00 302,350,000 0.73
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.33
建設業 2.23
食料品 3.42
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.19
化学 6.23
医薬品 5.43
石油・石炭製品 0.54
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.71
50/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.72
金属製品 0.60
機械 5.26
電気機器 17.21
輸送用機器 8.01
精密機器 2.60
その他製品 2.51
電気・ガス業 1.36
陸運業 3.05
海運業 0.61
空運業 0.43
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 9.05
卸売業 5.47
小売業 4.29
銀行業 5.35
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.33
その他金融業 1.14
不動産業 2.04
サービス業 5.16
合 計 99.20
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 ２０２２年 買建 17 日本円 324,585,350 317,985,000 0.76
取引 ０９月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2022年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
51/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式 アメリカ 165,958,407,148 67.52
カナダ 9,371,890,120 3.81
ドイツ 5,571,550,711 2.27
イタリア 1,229,953,842 0.50
フランス 7,364,086,140 3.00
オランダ 4,011,010,527 1.63
スペイン 1,796,866,083 0.73
ベルギー 601,300,228 0.24
オーストリア 127,203,294 0.05
ルクセンブルク 171,145,800 0.07
フィンランド 865,457,716 0.35
アイルランド 4,368,826,309 1.78
ポルトガル 126,279,651 0.05
イギリス 10,754,581,613 4.38
スイス 8,228,475,579 3.35
スウェーデン 2,241,989,284 0.91
ノルウェー 582,952,037 0.24
デンマーク 1,967,364,819 0.80
ケイマン 496,839,874 0.20
オーストラリア 5,170,656,767 2.10
バミューダ 116,168,305 0.05
ニュージーランド 174,703,871 0.07
香港 1,878,889,140 0.76
シンガポール 781,311,730 0.32
イスラエル 616,658,489 0.25
ジャージー 764,135,237 0.31
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 44,859,354 0.02
小計 235,383,563,668 95.77
投資証券 アメリカ 5,174,688,099 2.11
カナダ 12,990,936 0.01
フランス 99,605,989 0.04
ベルギー 22,261,998 0.01
イギリス 134,618,333 0.05
オーストラリア 330,615,861 0.13
香港 92,526,924 0.04
シンガポール 115,647,042 0.05
小計 5,982,955,182 2.43
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 4,414,036,653 1.80
合計（純資産総額） 245,780,555,503 100.00
その他の資産の投資状況
52/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,656,019,150 1.49
買建 ドイツ 694,688,764 0.28
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 3,378,498,770 1.37
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 618,794 20,344.79 12,589,236,934 19,029.95 11,775,622,841 4.79
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 270,044 41,988.51 11,338,745,959 35,572.33 9,606,096,119 3.91
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 347,290 22,490.53 7,810,739,591 14,887.18 5,170,170,687 2.10
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 11,405 374,170.83 4,267,418,405 305,347.22 3,482,485,049 1.42
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 10,770 377,573.22 4,066,463,673 306,864.36 3,304,929,248 1.34
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 33,305 137,742.25 4,587,505,908 93,690.03 3,120,346,769 1.27
動車部品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 35,730 61,761.51 2,206,738,778 70,487.24 2,518,509,185 1.02
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 99,841 22,504.13 2,246,835,656 24,190.99 2,415,252,952 0.98
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 94,950 31,677.96 3,007,822,705 21,242.80 2,017,004,392 0.82
導体製造装
置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディア・ 87,700 44,225.64 3,878,589,429 22,407.31 1,965,121,894 0.80
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 160,791 8,936.71 1,436,943,833 12,044.24 1,936,605,651 0.79
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 49,045 39,695.80 1,946,880,835 37,380.61 1,833,332,174 0.75
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 91,059 19,302.58 1,757,674,215 19,435.89 1,769,813,254 0.72
パーソナル
用品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 112,160 23,152.53 2,596,788,626 15,759.20 1,767,552,321 0.72
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 63,002 31,776.78 2,002,001,323 27,267.65 1,717,917,115 0.70
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 106,470 16,726.51 1,780,871,782 16,095.68 1,713,707,050 0.70
料・タバコ
53/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 213,680 5,964.38 1,274,470,784 6,962.47 1,487,742,555 0.61
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 73,991 15,855.66 1,173,176,502 20,089.22 1,486,421,951 0.60
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 39,675 50,421.41 2,000,469,618 37,432.55 1,485,136,485 0.60
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 33,160 49,165.47 1,630,327,070 44,091.60 1,462,077,496 0.59
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 67,216 15,123.42 1,016,536,295 21,067.85 1,416,096,955 0.58
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 30,764 33,828.48 1,040,699,452 44,147.64 1,358,157,997 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 156,532 7,472.94 1,169,754,990 8,573.93 1,342,095,413 0.55
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 26,593 51,050.37 1,357,582,527 45,773.88 1,217,264,791 0.50
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 96,093 11,187.47 1,075,037,901 12,644.26 1,215,025,530 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 276,049 6,434.62 1,776,270,956 4,354.62 1,202,089,821 0.49
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 52,591 21,825.25 1,147,812,064 22,788.65 1,198,478,229 0.49
料・タバコ
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 159,587 7,180.29 1,145,882,083 6,962.47 1,111,121,168 0.45
サービス
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 14,869 82,746.21 1,230,353,536 73,249.54 1,089,147,494 0.44
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 16,864 67,077.25 1,131,190,899 64,217.73 1,082,967,819 0.44
必需品小売
り
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 5.20
素材 4.22
資本財 5.76
商業・専門サービス 1.16
運輸 1.92
自動車・自動車部品 2.04
耐久消費財・アパレル 1.57
消費者サービス 1.69
メディア・娯楽 5.71
小売 4.56
食品・生活必需品小売り 1.53
食品・飲料・タバコ 4.40
54/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
家庭用品・パーソナル用品 1.79
ヘルスケア機器・サービス 4.86
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.24
銀行 5.78
各種金融 4.53
保険 3.17
不動産 0.36
ソフトウェア・サービス 10.92
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.20
電気通信サービス 1.69
公益事業 3.25
半導体・半導体製造装置 4.21
投資証券 ― ― 2.43
合 計 98.20
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2209 買建 140 米ドル 27,111,200 3,705,558,816 26,748,750 3,656,019,150 1.49
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2209 買建 140 ユーロ 4,831,550 689,317,238 4,869,200 694,688,764 0.28
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 20,600,000.00 2,717,864,920 2,807,775,820 1.14
ユーロ 買建 4,000,000.00 558,086,590 570,722,950 0.23
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
55/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
56/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（ ２ ）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。 なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受
け取るための 「定期引出契約」 を結ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ５ ）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が 下記のいずれか に該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ９ ）受付の中止および取消
委託会社は、 投資対象とする投資信託証券 （マザーファンドが投資対象とする投資信 託証券を含みま
※
す。） への投資ができない場合、 金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受
け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第２条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額
（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
57/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ３ ）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 下記のいずれか に該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ５ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額（当該基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額）
を控除した価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みま
す。） からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付
けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純
資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たり
に換算した価額で表示することがあります。
58/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
59/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【信託期間】
無期限とします（2005年9月29日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算
期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）受益者の解約により 受益権の口数が10億口 を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
３）この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
60/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年２回（６月、12月）および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
61/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
（３） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2021年12月16日から2022年 6月15日
までの特定期間の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
62/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
当期
前期
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
資産の部
流動資産
723,847,304 765,689,623
コール・ローン
35,608,937,332 34,761,176,247
親投資信託受益証券
16,912,335
-
未収入金
36,349,696,971 35,526,865,870
流動資産合計
36,349,696,971 35,526,865,870
資産合計
負債の部
流動負債
34,973,123 35,763,757
未払収益分配金
31,092,389 27,598,322
未払解約金
1,647,140 1,645,245
未払受託者報酬
29,648,718 29,614,595
未払委託者報酬
231 333
未払利息
3,575,884 5,822,834
その他未払費用
100,937,485 100,445,086
流動負債合計
100,937,485 100,445,086
負債合計
純資産の部
元本等
34,973,123,043 35,763,757,188
元本
剰余金
1,275,636,443
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 337,336,404
6,514,081,633 6,306,389,406
（分配準備積立金）
36,248,759,486 35,426,420,784
元本等合計
36,248,759,486 35,426,420,784
純資産合計
36,349,696,971 35,526,865,870
負債純資産合計
63/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当期
前期
自 2021年12月16日
自 2021年 6月16日
至 2022年 6月15日
至 2021年12月15日
営業収益
921,017,583
△ 1,235,069,362
有価証券売買等損益
921,017,583
△ 1,235,069,362
営業収益合計
営業費用
64,571 32,368
支払利息
9,902,171 9,852,407
受託者報酬
178,240,229 177,344,373
委託者報酬
4,236,242 3,035,239
その他費用
192,443,213 190,264,387
営業費用合計
728,574,370
△ 1,425,333,749
営業利益又は営業損失（△）
728,574,370
△ 1,425,333,749
経常利益又は経常損失（△）
728,574,370
△ 1,425,333,749
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
13,619,075
△ 2,153,436
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
743,476,854 1,275,636,443
期首剰余金又は期首欠損金（△）
62,928,883 69,294,698
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,684,819
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
62,928,883 64,609,879
額
51,805,839 33,048,401
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
51,805,839 32,102,802
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
945,599
-
額
209,691,261 210,266,320
分配金
1,275,636,443
△ 337,336,404
期末剰余金又は期末欠損金（△）
64/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
１. 期首元本額 34,197,976,910円 34,973,123,043円
期中追加設定元本額 2,642,144,579円 2,197,942,225円
期中一部解約元本額 1,866,998,446円 1,407,308,080円
２. 受益権の総数 34,973,123,043口 35,763,757,188口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 －円 337,336,404円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2021年 6月16日 自 2021年12月16日
至 2021年12月15日 至 2022年 6月15日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2021年 6月16日 自 2021年12月16日
至 2022年 1月17日
至 2021年 7月15日
A 計算期末における費用控除後の 31,874,418円 A 計算期末における費用控除後の 24,906,055円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,151,756,073円 C 信託約款に定める収益調整金 1,527,789,851円
D 信託約款に定める分配準備積立 5,764,463,078円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,455,583,978円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 6,948,093,569円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,008,279,884円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,009円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,296円
G 分配金額 34,579,222円 G 分配金額 34,869,284円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2021年 7月16日 自 2022年 1月18日
至 2021年 8月16日 至 2022年 2月15日
A 計算期末における費用控除後の 32,306,974円 A 計算期末における費用控除後の 14,811,134円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,274,895,151円 C 信託約款に定める収益調整金 1,562,540,605円
65/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
D 信託約款に定める分配準備積立 5,712,655,559円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,405,335,103円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 7,019,857,684円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 7,982,686,842円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,008円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,291円
G 分配金額 34,945,295円 G 分配金額 34,842,827円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2021年 8月17日 自 2022年 2月16日
至 2021年 9月15日 至 2022年 3月15日
A 計算期末における費用控除後の 64,343,628円 A 計算期末における費用控除後の 49,231,838円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 292,435,388円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,365,577,902円 C 信託約款に定める収益調整金 1,583,983,784円
D 信託約款に定める分配準備積立 5,655,309,118円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,352,986,317円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 7,377,666,036円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 7,986,201,939円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,100円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,295円
G 分配金額 35,120,308円 G 分配金額 34,793,292円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2021年 9月16日 自 2022年 3月16日
至 2021年10月15日 至 2022年 4月15日
A 計算期末における費用控除後の 86,000,304円 A 計算期末における費用控除後の 124,090,927円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 232,563,143円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,411,696,065円 C 信託約款に定める収益調整金 1,636,119,127円
D 信託約款に定める分配準備積立 5,928,192,106円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,322,498,029円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 7,658,451,618円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,082,708,083円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,181円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,321円
G 分配金額 35,103,161円 G 分配金額 34,821,928円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2021年10月16日 自 2022年 4月16日
至 2021年11月15日
至 2022年 5月16日
A 計算期末における費用控除後の 37,635,922円 A 計算期末における費用控除後の 19,528,155円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 420,739,808円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,442,503,664円 C 信託約款に定める収益調整金 1,757,617,610円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,152,673,001円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,372,702,822円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,053,552,395円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,149,848,587円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,302円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,316円
G 分配金額 34,970,152円 G 分配金額 35,175,232円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2021年11月16日 自 2022年 5月17日
至 2021年12月15日
至 2022年 6月15日
A 計算期末における費用控除後の 21,433,080円 A 計算期末における費用控除後の 24,957,184円
配当等収益 配当等収益
66/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,492,311,351円 C 信託約款に定める収益調整金 1,934,143,166円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,527,621,676円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,317,195,979円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,041,366,107円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,276,296,329円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,299円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,314円
G 分配金額 34,973,123円 G 分配金額 35,763,757円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2021年 6月16日 自 2021年12月16日
至 2021年12月15日 至 2022年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
67/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
前期（2021年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △435,380,921
合計 △435,380,921
当期（2022年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △884,814,910
合計 △884,814,910
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
当期
前期
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.0365円 1口当たり純資産額 0.9906円
(1万口当たり純資産額) (10,365円) (1万口当たり純資産額) (9,906円)
68/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 1,425,455,379 5,643,377,845
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド 4,389,817,324 6,011,415,843
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファン 2,329,691,662 5,915,320,098
ド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 3,223,742,152 5,891,388,782
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファン 2,382,747,719 5,814,380,983
ド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファ 2,013,320,865 5,485,292,696
ンド
合計 15,764,775,101 34,761,176,247
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッ
ジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジなし）
マザーファンド」「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ
ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情
69/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
報は監査の対象外であります。
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 477,024,660 359,639,108
投資証券 74,779,470,600 56,994,452,900
未収入金 - 1,276,789,350
346,545,983 318,296,387
未収配当金
75,603,041,243 58,949,177,745
流動資産合計
75,603,041,243 58,949,177,745
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,774,247 4,039,590
152 156
未払利息
1,774,399 4,039,746
流動負債合計
1,774,399 4,039,746
負債合計
純資産の部
元本等
元本 29,200,487,757 24,155,988,864
剰余金
46,400,779,087 34,789,149,135
剰余金又は欠損金（△）
75,601,266,844 58,945,137,999
元本等合計
75,601,266,844 58,945,137,999
純資産合計
75,603,041,243 58,949,177,745
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
70/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
１. 期首 2021年 6月16日 2021年12月16日
期首元本額 30,411,438,906円 29,200,487,757円
期首からの追加設定元本額 721,992,920円 449,236,375円
期首からの一部解約元本額 1,932,944,069円 5,493,735,268円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,188,544,809円 2,382,747,719円
分配型
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 1,439,666,461円 1,379,342,070円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 148,748,786円 147,619,721円
投資家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 25,337,188,237円 19,994,005,194円
財産３分法（適格機関投資家専用） 86,339,464円 252,274,160円
計 29,200,487,757円 24,155,988,864円
２. 受益権の総数 29,200,487,757口 24,155,988,864口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 6月16日 自 2021年12月16日
至 2021年12月15日 至 2022年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券等の金融商品の運用を信託約款に定
同左
める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
同左
買目的で保有しております。当該有価証
券の性質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
71/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)上記以外の金融商品 (2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △4,116,933,775
合計 △4,116,933,775
（2022年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △7,924,209,227
合計 △7,924,209,227
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
72/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 2.5890円 1口当たり純資産額 2.4402円
(1万口当たり純資産額) (25,890円) (1万口当たり純資産額) (24,402円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1,102 141,166,200
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 1,733 166,194,700
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 2,545 360,881,000
東海道リート投資法人 投資証券 419 48,436,400
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 1,889 1,210,849,000
森ヒルズリート投資法人 投資証券 6,434 927,782,800
産業ファンド投資法人 投資証券 7,768 1,336,096,000
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 5,471 1,830,049,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法 3,915 791,221,500
人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 2,916 1,148,904,000
ＧＬＰ投資法人 投資証券 17,722 2,732,732,400
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 2,545 815,672,500
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 8,952 2,846,736,000
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 917 605,220,000
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 950 247,760,000
イオンリート投資法人 投資証券 6,435 940,153,500
ヒューリックリート投資法人 投資証券 5,105 785,149,000
日本リート投資法人 投資証券 1,688 605,148,000
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 16,609 1,253,979,500
トーセイ・リート投資法人 投資証券 1,143 145,503,900
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 2,185 574,218,000
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 1,340 201,134,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 1,239 161,937,300
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 17,695 2,824,122,000
いちごホテルリート投資法人 投資証券 906 80,905,800
ラサールロジポート投資法人 投資証券 6,699 1,113,373,800
スターアジア不動産投資法人 投資証券 5,655 333,645,000
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 641 85,637,600
73/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証 2,155 1,090,430,000
券
大江戸温泉リート投資法人 投資証券 883 58,807,800
投資法人みらい 投資証券 6,628 319,469,600
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 1,284 156,519,600
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1,590 686,880,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 2,119 401,550,500
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 883 108,079,200
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 2,158 242,775,000
アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 2,134 315,832,000
日本ビルファンド投資法人 投資証券 6,379 4,293,067,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 5,472 3,299,616,000
日本都市ファンド投資法人 投資証券 27,608 2,788,408,000
オリックス不動産投資法人 投資証券 10,902 1,908,940,200
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 3,739 1,450,732,000
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 投資証券 5,245 750,559,500
東急リアル・エステート投資法人 投資証券 3,669 674,362,200
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 3,749 386,896,800
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 12,318 1,662,930,000
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 3,911 529,549,400
インヴィンシブル投資法人 投資証券 24,084 923,621,400
フロンティア不動産投資法人 投資証券 1,918 966,672,000
平和不動産リート投資法人 投資証券 3,730 517,351,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 3,689 1,130,678,500
福岡リート投資法人 投資証券 2,830 454,215,000
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 1,693 1,061,511,000
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 4,484 363,204,000
大和証券オフィス投資法人 投資証券 1,157 749,736,000
阪急阪神リート投資法人 投資証券 2,472 352,012,800
スターツプロシード投資法人 投資証券 852 196,130,400
大和ハウスリート投資法人 投資証券 8,216 2,382,640,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 16,763 1,022,543,000
大和証券リビング投資法人 投資証券 7,394 823,691,600
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 5,020 610,432,000
合計 319,746 56,994,452,900
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
74/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 298,267,351 444,676,322
コール・ローン 27,270,047 38,856,343
投資証券 73,285,759,983 53,475,567,885
派生商品評価勘定 - 49,833
未収入金 39,962,733 381,269,245
196,898,157 122,957,091
未収配当金
73,848,158,271 54,463,376,719
流動資産合計
73,848,158,271 54,463,376,719
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 50,310
未払解約金 8,994,986 453,923
8 16
未払利息
8,994,994 504,249
流動負債合計
8,994,994 504,249
負債合計
純資産の部
元本等
元本 26,079,655,919 19,989,699,038
剰余金
47,759,507,358 34,473,173,432
剰余金又は欠損金（△）
73,839,163,277 54,462,872,470
元本等合計
73,839,163,277 54,462,872,470
純資産合計
73,848,158,271 54,463,376,719
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
75/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
１. 期首 2021年 6月16日 2021年12月16日
期首元本額 31,154,221,388円 26,079,655,919円
期首からの追加設定元本額 702,352,287円 1,611,278,058円
期首からの一部解約元本額 5,776,917,756円 7,701,234,939円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,184,147,786円 2,013,320,865円
分配型
インデックスファンド海外先進国リート（適格機関投資 12,659,497円 10,492,459円
家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 23,569,301,752円 17,686,876,446円
海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 313,546,884円 279,009,268円
資家向け）
計 26,079,655,919円 19,989,699,038円
２. 受益権の総数 26,079,655,919口 19,989,699,038口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 6月16日 自 2021年12月16日
至 2021年12月15日 至 2022年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
76/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2021年 6月16日 自 2021年12月16日
至 2021年12月15日 至 2022年 6月15日
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、為替予約取引が
同左
あり、信託財産に属する資産の効率的な
運用に資するために行うことができま
す。当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 「デリバティブ取引等に関する注記」に
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
77/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 3,401,882,576
合計 3,401,882,576
（2022年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △9,519,365,764
合計 △9,519,365,764
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2021年12月15日現在）
該当事項はありません。
（2022年 6月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 602,170,680 － 602,171,157 △477
米ドル 405,030,000 － 404,985,900 44,100
加ドル 11,460,504 － 11,460,823 △319
ユーロ 29,574,300 － 29,568,567 5,733
英ポンド 27,564,276 － 27,573,439 △9,163
豪ドル 28,845,500 － 28,858,520 △13,020
香港ドル 8,596,000 － 8,599,650 △3,650
シンガポールドル 91,100,100 － 91,124,258 △24,158
合計 602,170,680 － 602,171,157 △477
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
78/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.8313円 1口当たり純資産額 2.7245円
(1万口当たり純資産額) (28,313円) (1万口当たり純資産額) (27,245円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 27,062 435,427.58
AGREE REALTY CORPORATION 21,854 1,464,218.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 22,028 401,129.88
ALEXANDER'S INC 655 142,135.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 44,779 6,061,733.23
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 2,963 51,733.98
AMERICAN ASSETS TRUST INC 16,111 463,996.80
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 42,691 2,750,154.22
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 90,627 2,985,253.38
AMERICOLD REALTY TRUST INC 82,172 2,378,057.68
APARTMENT INCOME REIT CO 48,369 1,907,673.36
APARTMENT INVT&MGMT CO -A 46,127 270,304.22
APPLE HOSPITALITY REIT INC 65,347 968,442.54
79/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 20,024 255,706.48
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 9,202 53,095.54
AVALONBAY COMMUNITIES INC 42,975 7,958,540.25
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 8,820 230,378.40
BOSTON PROPERTIES INC 43,737 3,964,321.68
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 16,955 86,809.60
BRANDYWINE REALTY TRUST 52,850 502,603.50
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 91,258 1,820,597.10
BROADSTONE NET LEASE INC-A 49,769 961,039.39
BRT APARTMENTS CORP 3,122 64,656.62
CAMDEN PROPERTY TRUST 31,409 3,957,534.00
CARETRUST REIT INC 29,943 499,748.67
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 7,667 184,391.35
CEDAR REALTY TRUST INC 3,783 94,537.17
CENTERSPACE 4,743 365,875.02
CHATHAM LODGING TRUST 14,649 160,699.53
CITY OFFICE REIT INC 12,836 147,100.56
CLIPPER REALTY INC 3,403 25,726.68
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 7,412 243,706.56
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST 34,653 889,889.04
COUSINS PROPERTIES INC 45,588 1,346,669.52
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T 5,241 36,424.95
CTO REALTY GROWTH INC 1,685 96,921.20
CUBESMART 67,331 2,617,155.97
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 63,962 567,982.56
DIGITAL REALTY TRUST INC 87,285 10,873,092.45
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 78,919 145,210.96
DOUGLAS EMMETT INC 54,054 1,225,404.18
DUKE REALTY CORPORATION 117,024 5,991,628.80
EAGLE HOSPITALITY TRUST 500,700 68,595.90
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 26,758 503,853.14
EASTGROUP PROPERTIES INC 12,509 1,903,619.62
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 44,630 298,574.70
EPR PROPERTIES 23,143 1,008,109.08
EQUINIX INC 27,681 17,120,975.31
80/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EQUITY COMMONWEALTH 34,809 950,285.70
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 53,083 3,645,209.61
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 105,078 7,227,264.84
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 37,103 745,028.24
ESSEX PROPERTY TRUST INC 20,075 5,143,415.75
EXTRA SPACE STORAGE INC 41,147 6,531,674.78
FARMLAND PARTNERS INC 7,648 106,001.28
FEDERAL REALTY INVS TRUST 21,738 2,068,588.08
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 40,022 1,877,031.80
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 23,602 581,789.30
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 28,941 115,764.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 72,071 3,118,512.17
GETTY REALTY CORPORATION 12,422 312,413.30
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 10,617 193,017.06
GLADSTONE LAND CORP 9,764 215,296.20
GLOBAL MEDICAL REIT INC 18,148 196,361.36
GLOBAL NET LEASE INC 32,073 421,118.49
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 45,810 1,140,669.00
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 68,126 1,843,489.56
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 166,155 3,894,673.20
HERSHA HOSPITALITY TRUST 10,016 100,360.32
HIGHWOODS PROPERTIES INC 32,471 1,092,324.44
HOST HOTELS & RESORTS INC 219,255 3,766,800.90
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 46,970 763,732.20
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 67,500 1,418,175.00
INDUS REALTY TRUST INC 2,000 115,460.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 20,854 289,662.06
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 8,365 955,952.20
INVENTRUST PROPERTIES CORP 20,348 529,048.00
INVITATION HOMES INC 183,337 6,165,623.31
IRON MOUNTAIN INC 88,982 4,207,068.96
JBG SMITH PROPERTIES 35,265 816,384.75
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 258,400 177,004.00
KILROY REALTY CORPORATION 32,306 1,601,731.48
KIMCO REALTY CORP 189,196 3,632,563.20
81/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KITE REALTY GROUP TRUST 66,924 1,164,477.60
LIFE STORAGE INC 25,178 2,578,730.76
LTC PROPERTIES INC 12,150 433,755.00
LXP INDUSTRIAL TRUST 87,019 891,074.56
MACERICH CO/THE 65,245 604,168.70
MANULIFE US REAL ESTATE INV 545,747 319,261.99
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 183,924 2,747,824.56
MID-AMERICA APARTMENT COMM 35,446 5,672,423.38
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 53,954 2,138,197.02
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 25,027 1,141,231.20
NATL HEALTH INVESTORS INC 14,153 799,361.44
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 37,153 251,525.81
NETSTREIT CORP 11,500 216,200.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 6,935 422,965.65
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 15,407 298,895.80
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 73,658 2,037,380.28
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,324 110,305.24
ORION OFFICE REIT INC 17,913 207,611.67
PARAMOUNT GROUP INC 50,203 365,477.84
PARK HOTELS & RESORTS INC 72,352 1,109,879.68
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 40,272 775,236.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 25,416 7,370.64
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 35,024 1,121,118.24
PHYSICIANS REALTY TRUST 67,514 1,117,356.70
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 38,325 497,075.25
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 10,741 191,726.85
POSTAL REALTY TRUST INC- A 5,657 81,008.24
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 16,624 413,771.36
PRIME US REIT 195,200 135,664.00
PROLOGIS INC 227,419 25,166,186.54
PS BUSINESS PARKS INC 6,190 1,150,968.60
PUBLIC STORAGE 46,887 13,964,824.08
REALTY INCOME CORP 173,794 10,912,525.26
REGENCY CENTERS CORP 47,350 2,680,010.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 36,566 564,579.04
82/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 49,122 2,845,637.46
RLJ LODGING TRUST 50,781 594,645.51
RPT REALTY 26,147 252,057.08
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 16,827 1,341,448.44
SABRA HEALTH CARE REIT INC 70,747 929,615.58
SAFEHOLD INC 4,389 151,683.84
SAUL CENTERS INC 4,075 173,432.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 52,050 289,918.50
SIMON PROPERTY GROUP INC 101,024 9,749,826.24
SITE CENTERS CORP 54,796 687,141.84
SL GREEN REALTY CORP 19,825 974,200.50
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 39,164 1,418,911.72
STAG INDUSTRIAL INC 54,220 1,648,830.20
STORE CAPITAL CORP 75,586 1,873,776.94
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 33,165 249,069.15
SUN COMMUNITIES INC 35,647 5,384,122.88
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 67,028 693,069.52
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 31,991 465,469.05
TERRENO REALTY CORP 23,077 1,266,465.76
UDR INC 92,013 3,893,990.16
UMH PROPERTIES INC 14,190 241,088.10
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 4,004 199,279.08
URBAN EDGE PROPERTIES 33,294 496,413.54
URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A 9,386 149,518.98
VENTAS INC 122,670 5,940,908.10
VERIS RESIDENTIAL INC 24,488 344,301.28
VICI PROPERTIES INC 258,715 7,277,652.95
VORNADO REALTY TRUST 49,139 1,423,065.44
WASHINGTON REIT 26,049 575,422.41
WELLTOWER INC 133,746 10,358,627.70
WHITESTONE REIT 14,650 156,022.50
WP CAREY INC 58,591 4,744,113.27
XENIA HOTELS & RESORTS INC 34,678 537,509.00
8,282,667 302,128,333.59
米ドル小計
(40,790,346,317)
83/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
加ドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES RE INVST TR 19,428 671,043.12
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 18,931 228,307.86
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 5,633 73,454.32
BOARDWALK EQUITIES INC 6,814 301,860.20
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 8,798 32,200.68
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 26,332 1,163,347.76
INVST
CHOICE PROPERTIES REIT 49,128 672,562.32
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 16,376 257,922.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 16,271 259,034.32
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 38,115 466,908.75
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 7,681 150,547.60
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 14,405 57,187.85
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 34,251 488,076.75
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 9,790 775,465.90
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 42,477 538,183.59
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 6,035 42,727.80
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 21,457 264,779.38
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 18,216 309,125.52
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 6,740 103,796.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 6,174 104,958.00
NEXUS INDUSTRIAL REIT 9,165 93,666.30
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 33,599 409,235.82
PLAZA RETAIL REIT 16,858 72,489.40
PRIMARIS REIT 14,543 186,004.97
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 46,331 931,716.41
SLATE GROCERY REIT 8,330 118,286.00
SLATE OFFICE REIT 10,768 50,286.56
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 21,885 594,615.45
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 27,603 466,490.70
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 11,341 68,839.87
573,475 9,953,121.20
加ドル小計
(1,037,115,229)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 11,194 1,062,310.60
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 4,601 58,616.74
ALTAREA 1,241 157,110.60
84/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BEFIMMO S.C.A. 7,836 368,292.00
CARE PROPERTY INVEST 8,630 199,784.50
CARMILA 13,401 179,305.38
COFINIMMO 9,132 1,028,263.20
COIMA RES SPA 5,887 58,045.82
COVIVIO 14,509 822,660.30
CROMWELL REIT EUR 96,360 195,610.80
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 12,230 272,484.40
GECINA SA 16,755 1,603,453.50
HAMBORNER REIT AG 23,113 191,606.77
HIBERNIA REIT PLC 205,453 328,313.89
ICADE 10,106 476,598.96
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 13,183 46,338.24
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 84,235 546,685.15
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 7,178 178,014.40
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 148,551 192,224.99
KLEPIERRE 59,627 1,122,180.14
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 20,809 101,131.74
MERCIALYS 15,186 123,538.11
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 103,192 995,802.80
MONTEA 3,114 264,378.60
NSI NV 5,190 179,314.50
RETAIL ESTATES 3,406 208,787.80
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 35,781 1,914,283.50
VASTNED RETAIL 5,393 120,533.55
WAREHOUSES DE PAUW SCA 42,976 1,321,941.76
WERELDHAVE NV 12,186 171,335.16
XIOR STUDENT HOUSING NV 6,582 271,836.60
1,007,037 14,760,784.50
ユーロ小計
(2,078,318,457)
英ポンド 投資証券 AEW UK REIT PLC 45,281 54,790.01
ASSURA PLC 915,575 607,941.80
BIG YELLOW GROUP PLC 52,973 662,162.50
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 243,750 280,312.50
BRITISH LAND COMPANY PLC 287,748 1,457,731.36
85/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 261,269 387,723.19
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 191,789 153,622.98
CUSTODIAN REIT PLC 136,467 141,106.87
DERWENT LONDON PLC 34,787 960,816.94
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 183,125 160,600.62
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 78,708 487,989.60
HAMMERSON PLC 1,102,741 252,086.59
HOME REIT PLC 173,650 197,613.70
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 124,452 151,831.44
INTU PROPERTIES PLC 758,746 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 230,971 1,689,783.83
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 300,725 692,870.40
LXI REIT PLC 279,315 398,303.19
NEWRIVER REIT PLC 92,155 81,188.55
PICTON PROPERTY INCOME LTD 172,503 163,360.34
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 412,004 561,973.45
PRS REIT PLC/THE 171,020 182,649.36
REGIONAL REIT LTD 134,627 107,297.71
SAFESTORE HOLDINGS PLC 64,388 653,538.20
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 189,603 106,367.28
SEGRO PLC 370,209 3,534,755.53
SHAFTESBURY PLC 88,007 505,160.18
STANDARD LIFE INV PROP INC 114,313 90,993.14
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 306,595 387,842.67
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 116,006 101,273.23
TRITAX BIG BOX REIT PLC 572,503 1,036,802.93
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 256,093 207,179.23
UNITE GROUP PLC 122,333 1,295,506.47
WORKSPACE GROUP PLC 42,629 280,072.53
8,627,060 18,033,248.32
英ポンド小計
(2,925,173,209)
豪ドル 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 125,543 338,966.10
ARENA REIT 108,807 422,171.16
BWP TRUST 157,486 579,548.48
CENTURIA CAPITAL GROUP 201,674 390,239.19
86/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 172,965 506,787.45
CENTURIA OFFICE REIT 140,685 246,198.75
CHARTER HALL GROUP 145,135 1,657,441.70
CHARTER HALL LONG WALE REIT 190,151 825,255.34
CHARTER HALL RETAIL REIT 163,244 620,327.20
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 105,456 330,077.28
CROMWELL PROPERTY GROUP 459,623 321,736.10
DEXUS INDUSTRIA REIT 74,408 197,925.28
DEXUS/AU 333,022 3,020,509.54
GDI PROPERTY GROUP 177,407 170,310.72
GOODMAN GROUP 523,297 9,372,249.27
GPT GROUP 591,734 2,461,613.44
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 89,476 311,376.48
HEALTHCO REIT 87,968 137,230.08
HOME CONSORTIUM LTD 57,590 262,034.50
HOMECO DAILY NEEDS REIT 448,637 558,553.06
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 58,540 187,328.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 117,583 419,771.31
IRONGATE GROUP 176,442 333,475.38
MIRVAC GROUP 1,220,812 2,502,664.60
NATIONAL STORAGE REIT 335,840 722,056.00
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 123,766 102,106.95
RURAL FUNDS GROUP 116,819 314,243.11
SCENTRE GROUP 1,601,114 4,082,840.70
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 346,561 918,386.65
STOCKLAND 736,255 2,650,518.00
VICINITY CENTRES 1,199,217 2,092,633.66
WAYPOINT REIT 236,646 532,453.50
10,623,903 37,589,028.98
豪ドル小計
(3,499,538,598)
ニュー 投資証券 GOODMAN PROPERTY TRUST 415,171 832,417.85
ジーラン
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 209,606 562,792.11
ドドル
624,777 1,395,209.96
ニュージーランドドル小計
(117,127,876)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 599,000 2,102,490.00
87/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FORTUNE REIT 444,000 3,001,440.00
LINK REIT 648,900 44,384,760.00
PROSPERITY REIT 396,000 1,049,400.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 325,000 1,228,500.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 751,110 2,298,396.60
3,164,010 54,064,986.60
香港ドル小計
(929,917,769)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 148,025 199,833.75
ポールド
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,036,032 2,849,088.00
ル
ASCOTT TRUST 596,692 674,261.96
CAPITALAND CHINA TRUST 352,185 397,969.05
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,565,592 3,319,055.04
CDL HOSPITALITY TRUSTS 243,800 304,750.00
EC WORLD REIT 113,900 67,201.00
ESR-LOGOS REIT 1,593,718 637,487.20
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 318,000 203,520.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 415,740 118,485.90
FRASERS CENTREPOINT TRUST 331,105 738,364.15
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 899,960 1,151,948.80
IREIT GLOBAL 169,833 103,598.13
KEPPEL DC REIT 413,477 798,010.61
KEPPEL REIT 611,600 691,108.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 525,552 412,558.32
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 677,831 1,192,982.56
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 602,508 1,458,069.36
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 995,387 1,612,526.94
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 744,035 286,453.47
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 119,300 572,640.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 167,000 131,930.00
SPH REIT 296,100 278,334.00
STARHILL GLOBAL REIT 451,500 257,355.00
SUNTEC REIT 670,100 1,105,665.00
14,058,972 19,563,196.24
シンガポールドル小計
(1,896,651,875)
韓国ウォ 投資証券 D&D PLATFORM REIT CO LTD 20,244 105,268,800.00
88/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ン
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 45,652 286,238,040.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,383 66,021,400.00
JR GLOBAL REIT-RTS(N) 7,170 717,000.00
JR REIT XXVII 37,368 205,524,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 16,937 106,364,360.00
LOTTE REIT CO LTD 40,192 240,750,080.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 8,226 39,238,020.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 13,263 104,777,700.00
SK REITS CO LTD 20,771 139,581,120.00
221,206 1,294,480,520.00
韓国ウォン小計
(135,402,662)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 60,581 1,072,283.70
ルシュケ
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 68,110 621,912.41
ル
128,691 1,694,196.11
イスラエルシュケル小計
(65,975,893)
53,475,567,885
合計
(53,475,567,885)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 151銘柄 100.0 % 76.4 %
加ドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 31銘柄 100.0 % 3.9 %
英ポンド 投資証券 34銘柄 100.0 % 5.5 %
豪ドル 投資証券 32銘柄 100.0 % 6.5 %
ニュージーランドドル 投資証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.7 %
シンガポールドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 3.5 %
韓国ウォン 投資証券 10銘柄 100.0 % 0.3 %
イスラエルシュケル 投資証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
89/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 106,635,154 130,304,779
国債証券 37,524,136,555 38,633,394,520
地方債証券 4,605,713,063 4,580,457,895
特殊債券 5,196,563,125 3,641,133,000
社債券 1,214,065,000 705,950,000
未収入金 100,680,000 -
未収利息 135,774,239 127,491,713
2,400,248 2,872,254
前払費用
48,885,967,384 47,821,604,161
流動資産合計
48,885,967,384 47,821,604,161
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 10,546,966 12,796,357
34 56
未払利息
10,547,000 12,796,413
流動負債合計
10,547,000 12,796,413
負債合計
純資産の部
元本等
元本 34,511,107,270 34,912,052,752
剰余金
14,364,313,114 12,896,754,996
剰余金又は欠損金（△）
48,875,420,384 47,808,807,748
元本等合計
48,875,420,384 47,808,807,748
純資産合計
48,885,967,384 47,821,604,161
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
90/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
１. 期首 2021年 6月16日 2021年12月16日
期首元本額 33,583,669,363円 34,511,107,270円
期首からの追加設定元本額 1,926,329,524円 2,397,099,489円
期首からの一部解約元本額 998,891,617円 1,996,154,007円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 4,215,072,621円 4,574,153,668円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 3,876,100,217円 4,092,233,547円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 2,828,692,190円 3,029,017,619円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 468,466,795円 491,586,018円
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） 2,255,495,297円 2,196,744,337円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 4,128,095,902円 4,389,817,324円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 1,703,336,062円 1,670,587,208円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 5,064,550円 5,227,949円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 30,168,828円 29,858,408円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 99,222,763円 99,177,989円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 244,684,329円 247,230,346円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,006,663,218円 3,596,938,679円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,450,041,417円 1,479,202,447円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,435,883,956円 1,429,643,138円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 807,572,901円 804,871,283円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 116,348,085円 118,811,725円
８０）
インデックスファンド日本債券（１年決算型） 6,499,708,722円 6,304,150,448円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） 340,489,417円 352,800,619円
計 34,511,107,270円 34,912,052,752円
２. 受益権の総数 34,511,107,270口 34,912,052,752口
91/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 6月16日 自 2021年12月16日
至 2021年12月15日 至 2022年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
92/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 157,889,890
地方債証券 △2,046,820
特殊債券 396,750
社債券 △551,000
合計 155,688,820
（2022年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △1,600,794,050
地方債証券 △19,328,105
特殊債券 △19,888,000
社債券 △2,819,000
合計 △1,642,829,155
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.4162円 1口当たり純資産額 1.3694円
93/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1万口当たり純資産額) (14,162円) (1万口当たり純資産額) (13,694円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第１回利付国債（４０年） 70,000,000 89,980,800
第２回利付国債（４０年） 140,000,000 173,812,800
第３回利付国債（４０年） 85,000,000 106,238,100
第４回利付国債（４０年） 95,000,000 118,607,500
第５回利付国債（４０年） 75,000,000 89,831,250
第６回利付国債（４０年） 110,000,000 129,332,500
第７回利付国債（４０年） 80,000,000 90,130,400
第８回利付国債（４０年） 95,000,000 99,584,700
第９回利付国債（４０年） 130,000,000 100,543,300
第１０回利付国債（４０年） 125,000,000 113,436,250
第１１回利付国債（４０年） 140,000,000 122,761,800
第１２回利付国債（４０年） 175,000,000 137,441,500
第１３回利付国債（４０年） 180,000,000 140,679,000
第１４回利付国債（４０年） 150,000,000 125,190,000
第３３０回利付国債（１０年） 210,000,000 212,347,800
第３３１回利付国債（１０年） 80,000,000 80,692,800
第３３３回利付国債（１０年） 210,000,000 212,475,900
第３３４回利付国債（１０年） 120,000,000 121,593,600
第３３５回利付国債（１０年） 490,000,000 496,105,400
第３３６回利付国債（１０年） 180,000,000 182,466,000
第３３７回利付国債（１０年） 230,000,000 231,994,100
第３３８回利付国債（１０年） 390,000,000 394,683,900
第３３９回利付国債（１０年） 570,000,000 577,296,000
94/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３４０回利付国債（１０年） 520,000,000 527,040,800
第３４１回利付国債（１０年） 700,000,000 707,497,000
第３４２回利付国債（１０年） 530,000,000 531,791,400
第３４３回利付国債（１０年） 545,000,000 546,635,000
第３４４回利付国債（１０年） 400,000,000 401,020,000
第３４５回利付国債（１０年） 610,000,000 611,232,200
第３４６回利付国債（１０年） 690,000,000 690,979,800
第３４７回利付国債（１０年） 430,000,000 430,210,700
第３４８回利付国債（１０年） 290,000,000 289,846,300
第３４９回利付国債（１０年） 640,000,000 638,944,000
第３５０回利付国債（１０年） 640,000,000 638,169,600
第３５１回利付国債（１０年） 535,000,000 532,608,550
第３５２回利付国債（１０年） 590,000,000 586,530,800
第３５３回利付国債（１０年） 400,000,000 397,044,000
第３５４回利付国債（１０年） 325,000,000 321,971,000
第３５５回利付国債（１０年） 350,000,000 346,024,000
第３５６回利付国債（１０年） 350,000,000 346,129,000
第３５７回利付国債（１０年） 560,000,000 551,163,200
第３５８回利付国債（１０年） 600,000,000 590,004,000
第３５９回利付国債（１０年） 420,000,000 412,944,000
第３６０回利付国債（１０年） 200,000,000 196,378,000
第３６１回利付国債（１０年） 270,000,000 264,856,500
第３６２回利付国債（１０年） 400,000,000 392,332,000
第３６３回利付国債（１０年） 300,000,000 294,348,000
第３６４回利付国債（１０年） 300,000,000 296,058,000
第３６５回利付国債（１０年） 300,000,000 295,956,000
第３６６回利付国債（１０年） 400,000,000 398,092,000
第１回利付国債（３０年） 50,000,000 59,158,000
第３回利付国債（３０年） 70,000,000 80,901,100
第５回利付国債（３０年） 80,000,000 93,213,600
第６回利付国債（３０年） 50,000,000 59,848,500
第８回利付国債（３０年） 80,000,000 91,632,000
第１４回利付国債（３０年） 108,000,000 131,519,160
第１５回利付国債（３０年） 147,000,000 181,131,930
第１６回利付国債（３０年） 35,000,000 43,212,750
第１７回利付国債（３０年） 50,000,000 61,258,500
95/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１８回利付国債（３０年） 110,000,000 133,587,300
第１９回利付国債（３０年） 40,000,000 48,646,800
第２０回利付国債（３０年） 40,000,000 49,764,800
第２１回利付国債（３０年） 70,000,000 85,407,000
第２２回利付国債（３０年） 70,000,000 87,347,400
第２３回利付国債（３０年） 55,000,000 68,772,550
第２４回利付国債（３０年） 68,000,000 85,142,800
第２５回利付国債（３０年） 60,000,000 73,518,600
第２６回利付国債（３０年） 170,000,000 210,915,600
第２７回利付国債（３０年） 89,000,000 112,017,180
第２８回利付国債（３０年） 144,000,000 181,560,960
第２９回利付国債（３０年） 176,000,000 219,684,960
第３０回利付国債（３０年） 147,000,000 181,596,450
第３１回利付国債（３０年） 120,000,000 146,593,200
第３２回利付国債（３０年） 160,000,000 198,398,400
第３３回利付国債（３０年） 135,000,000 160,686,450
第３４回利付国債（３０年） 180,000,000 220,384,800
第３５回利付国債（３０年） 128,000,000 152,491,520
第３６回利付国債（３０年） 135,000,000 161,264,250
第３７回利付国債（３０年） 161,000,000 189,239,400
第３８回利付国債（３０年） 135,000,000 156,250,350
第３９回利付国債（３０年） 115,000,000 135,199,750
第４０回利付国債（３０年） 130,000,000 150,345,000
第４１回利付国債（３０年） 90,000,000 102,330,900
第４２回利付国債（３０年） 135,000,000 153,532,800
第４３回利付国債（３０年） 155,000,000 176,162,150
第４４回利付国債（３０年） 150,000,000 170,515,500
第４５回利付国債（３０年） 120,000,000 131,629,200
第４６回利付国債（３０年） 120,000,000 131,611,200
第４７回利付国債（３０年） 125,000,000 139,551,250
第４８回利付国債（３０年） 85,000,000 91,329,950
第４９回利付国債（３０年） 140,000,000 150,374,000
第５０回利付国債（３０年） 95,000,000 90,055,250
第５１回利付国債（３０年） 90,000,000 75,605,400
第５２回利付国債（３０年） 130,000,000 114,294,700
第５３回利付国債（３０年） 105,000,000 94,227,000
96/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第５４回利付国債（３０年） 110,000,000 103,176,700
第５５回利付国債（３０年） 110,000,000 102,921,500
第５６回利付国債（３０年） 90,000,000 83,997,900
第５７回利付国債（３０年） 100,000,000 93,096,000
第５８回利付国債（３０年） 100,000,000 92,860,000
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 153,758,200
第６０回利付国債（３０年） 120,000,000 113,490,000
第６１回利付国債（３０年） 100,000,000 89,852,000
第６２回利付国債（３０年） 120,000,000 102,157,200
第６３回利付国債（３０年） 90,000,000 74,326,500
第６４回利付国債（３０年） 100,000,000 82,381,000
第６５回利付国債（３０年） 110,000,000 90,579,500
第６６回利付国債（３０年） 180,000,000 148,163,400
第６７回利付国債（３０年） 110,000,000 95,066,400
第６８回利付国債（３０年） 140,000,000 120,741,600
第６９回利付国債（３０年） 110,000,000 97,384,100
第７０回利付国債（３０年） 110,000,000 97,201,500
第７１回利付国債（３０年） 120,000,000 105,835,200
第７２回利付国債（３０年） 160,000,000 140,993,600
第７３回利付国債（３０年） 120,000,000 105,656,400
第７４回利付国債（３０年） 80,000,000 75,908,800
第６３回利付国債（２０年） 31,000,000 31,595,820
第６４回利付国債（２０年） 54,000,000 55,354,860
第６５回利付国債（２０年） 100,000,000 102,990,000
第６６回利付国債（２０年） 34,000,000 34,964,920
第６７回利付国債（２０年） 34,000,000 35,179,460
第６８回利付国債（２０年） 78,000,000 81,117,660
第７０回利付国債（２０年） 104,000,000 109,150,080
第７２回利付国債（２０年） 112,000,000 117,454,400
第７３回利付国債（２０年） 113,000,000 118,811,590
第７４回利付国債（２０年） 118,000,000 124,366,100
第７５回利付国債（２０年） 10,000,000 10,589,500
第７６回利付国債（２０年） 21,000,000 22,122,030
第７７回利付国債（２０年） 40,000,000 42,247,600
第７９回利付国債（２０年） 160,000,000 169,761,600
第８２回利付国債（２０年） 60,000,000 64,142,400
97/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第８７回利付国債（２０年） 130,000,000 140,696,400
第８８回利付国債（２０年） 300,000,000 327,345,000
第９０回利付国債（２０年） 16,000,000 17,470,720
第９１回利付国債（２０年） 250,000,000 274,045,000
第９２回利付国債（２０年） 60,000,000 65,522,400
第９３回利付国債（２０年） 60,000,000 65,492,400
第９４回利付国債（２０年） 50,000,000 54,814,000
第９５回利付国債（２０年） 82,000,000 91,062,640
第９６回利付国債（２０年） 248,000,000 272,933,920
第９７回利付国債（２０年） 45,000,000 49,934,250
第９８回利付国債（２０年） 94,000,000 103,815,480
第９９回利付国債（２０年） 117,000,000 129,650,040
第１００回利付国債（２０年） 30,000,000 33,530,400
第１０１回利付国債（２０年） 66,000,000 74,521,260
第１０２回利付国債（２０年） 81,000,000 91,774,620
第１０３回利付国債（２０年） 11,000,000 12,397,770
第１０４回利付国債（２０年） 33,000,000 36,800,280
第１０５回利付国債（２０年） 77,000,000 86,129,120
第１０６回利付国債（２０年） 2,000,000 2,249,500
第１０７回利付国債（２０年） 130,000,000 145,831,400
第１０８回利付国債（２０年） 134,000,000 148,595,280
第１０９回利付国債（２０年） 27,000,000 30,010,770
第１１０回利付国債（２０年） 98,000,000 110,233,340
第１１１回利付国債（２０年） 25,000,000 28,358,750
第１１２回利付国債（２０年） 80,000,000 90,196,800
第１１３回利付国債（２０年） 290,000,000 328,503,300
第１１４回利付国債（２０年） 52,000,000 58,897,800
第１１５回利付国債（２０年） 125,000,000 142,500,000
第１１６回利付国債（２０年） 135,000,000 154,448,100
第１１７回利付国債（２０年） 343,000,000 389,812,640
第１１８回利付国債（２０年） 10,000,000 11,338,700
第１１９回利付国債（２０年） 30,000,000 33,546,300
第１２０回利付国債（２０年） 170,000,000 187,435,200
第１２１回利付国債（２０年） 22,000,000 24,828,100
第１２２回利付国債（２０年） 17,000,000 19,048,330
第１２３回利付国債（２０年） 195,000,000 223,947,750
98/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１２４回利付国債（２０年） 90,000,000 102,613,500
第１２５回利付国債（２０年） 50,000,000 58,083,000
第１２６回利付国債（２０年） 105,000,000 120,183,000
第１２７回利付国債（２０年） 50,000,000 56,803,000
第１２８回利付国債（２０年） 65,000,000 74,092,200
第１２９回利付国債（２０年） 85,000,000 96,144,350
第１３０回利付国債（２０年） 150,000,000 170,893,500
第１３１回利付国債（２０年） 92,000,000 103,983,000
第１３２回利付国債（２０年） 135,000,000 152,903,700
第１３３回利付国債（２０年） 30,000,000 34,256,700
第１３４回利付国債（２０年） 120,000,000 137,196,000
第１３５回利付国債（２０年） 30,000,000 34,014,300
第１３６回利付国債（２０年） 220,000,000 247,350,400
第１３７回利付国債（２０年） 200,000,000 226,882,000
第１３８回利付国債（２０年） 120,000,000 133,800,000
第１３９回利付国債（２０年） 230,000,000 258,681,000
第１４０回利付国債（２０年） 358,000,000 406,283,460
第１４１回利付国債（２０年） 195,000,000 221,465,400
第１４２回利付国債（２０年） 125,000,000 143,231,250
第１４３回利付国債（２０年） 94,000,000 105,798,880
第１４４回利付国債（２０年） 370,000,000 412,620,300
第１４５回利付国債（２０年） 315,000,000 357,997,500
第１４６回利付国債（２０年） 135,000,000 153,500,400
第１４７回利付国債（２０年） 98,000,000 110,395,040
第１４８回利付国債（２０年） 90,000,000 100,385,100
第１４９回利付国債（２０年） 115,000,000 128,320,450
第１５０回利付国債（２０年） 140,000,000 154,558,600
第１５１回利付国債（２０年） 140,000,000 151,183,200
第１５２回利付国債（２０年） 300,000,000 323,826,000
第１５３回利付国債（２０年） 270,000,000 294,586,200
第１５４回利付国債（２０年） 160,000,000 172,534,400
第１５５回利付国債（２０年） 270,000,000 284,029,200
第１５６回利付国債（２０年） 160,000,000 155,438,400
第１５７回利付国債（２０年） 150,000,000 141,331,500
第１５８回利付国債（２０年） 170,000,000 166,562,600
第１５９回利付国債（２０年） 150,000,000 148,611,000
99/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１６０回利付国債（２０年） 140,000,000 140,375,200
第１６１回利付国債（２０年） 120,000,000 118,369,200
第１６２回利付国債（２０年） 150,000,000 147,625,500
第１６３回利付国債（２０年） 165,000,000 161,898,000
第１６４回利付国債（２０年） 255,000,000 245,840,400
第１６５回利付国債（２０年） 170,000,000 163,456,700
第１６６回利付国債（２０年） 100,000,000 98,916,000
第１６７回利付国債（２０年） 160,000,000 152,998,400
第１６８回利付国債（２０年） 100,000,000 93,811,000
第１６９回利付国債（２０年） 160,000,000 147,139,200
第１７０回利付国債（２０年） 140,000,000 128,311,400
第１７１回利付国債（２０年） 170,000,000 155,272,900
第１７２回利付国債（２０年） 230,000,000 213,207,700
第１７３回利付国債（２０年） 150,000,000 138,589,500
第１７４回利付国債（２０年） 200,000,000 184,170,000
第１７５回利付国債（２０年） 140,000,000 130,802,000
第１７６回利付国債（２０年） 160,000,000 149,009,600
第１７７回利付国債（２０年） 150,000,000 136,824,000
第１７８回利付国債（２０年） 120,000,000 111,297,600
第１７９回利付国債（２０年） 190,000,000 175,924,800
第１８０回利付国債（２０年） 140,000,000 136,962,000
国債証券 合計
37,314,000,000 38,633,394,520
地方債証券 第４回東京都公募公債（東京グリーンボンド（５ 100,000,000 99,853,000
年））
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 105,389,000
第３２回東京都公募公債（５年） 300,000,000 299,637,000
第７２６回東京都公募公債 200,000,000 202,196,000
第７３０回東京都公募公債 100,000,000 101,141,000
第７３１回東京都公募公債 100,000,000 101,090,000
第７３６回東京都公募公債 100,000,000 101,075,000
第７３９回東京都公募公債 100,000,000 100,626,000
第７４４回東京都公募公債 100,000,000 101,570,000
令和２年度第２回北海道公募公債（５年） 100,000,000 99,882,000
令和３年度第６回北海道公募公債（５年） 100,000,000 99,589,000
第２１４回神奈川県公募公債 100,000,000 101,528,000
平成２５年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 101,153,000
100/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成２７年度第１０回静岡県公募公債 200,000,000 202,578,000
平成２６年度第１２回愛知県公募公債（１０年） 200,000,000 202,264,000
平成２６年度第３回埼玉県公募公債 200,000,000 202,504,000
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 105,481,000
平成２６年度第２回新潟県公募公債 100,000,000 101,038,000
第１０回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 100,967,000
平成２５年度第１回岐阜県公募公債（１０年） 100,000,000 101,045,000
平成２６年度第１回岐阜県公募公債（１０年） 100,000,000 101,188,000
第１３３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,243,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,147,000
第１４２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,590,000
第１４４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,166,000
第１４７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,489,000
第１６５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,134,000
平成２８年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 99,978,000
平成２７年度第１回佐賀県公募公債 100,000,000 101,396,000
平成２９年度第１回滋賀県公募公債 100,000,000 99,915,000
平成２７年度第２回熊本県公募公債（１０年） 100,000,000 101,382,000
第２回名古屋市定時償還公募公債（１０年） 35,000,000 35,097,895
第４８６回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,194,000
平成２７年度第５回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 101,318,000
令和元年度第１回鹿児島県公募公債（５年） 100,000,000 99,918,000
令和２年度第１回鹿児島県公募公債（５年） 100,000,000 99,846,000
平成２５年度第２回福井県公募公債 200,000,000 201,850,000
地方債証券 合計
4,535,000,000 4,580,457,895
特殊債券 第５回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 100,121,000
第１３回新関西国際空港株式会社社債（一般担保 200,000,000 202,134,000
付）
第２２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 101,061,000
第３５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 199,406,000
第６０回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 99,498,000
第２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 110,242,000
債券
第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 111,305,000
債券
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,151,000
第１２５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 202,214,000
101/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,971,000
第１３９回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,006,000
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,030,000
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,287,000
構債券
第２５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,165,000
構債券
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 99,826,000
構債券
第３２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 199,160,000
構債券
第３５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 99,434,000
構債券
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 105,676,000
第６９回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,110,000
第７７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,151,000
第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 199,738,000
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,948,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 199,884,000
第５２回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 99,310,000
第３９回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 101,263,000
第３５７回信金中金債（５年） 100,000,000 99,870,000
第３６３回信金中金債（５年） 100,000,000 99,758,000
第２９回国際協力機構債券 100,000,000 101,542,000
第３７回国際協力機構債券 100,000,000 99,872,000
特殊債券 合計
3,600,000,000 3,641,133,000
社債券 第１５回成田国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 101,193,000
第２５回西日本高速道路株式会社社債（一般担保 100,000,000 101,113,000
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
重畳的債務引受条項付）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債（社債間限 100,000,000 100,828,000
定同順位特約付）
第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 101,100,000
（社債間限定同順位特約付）
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 101,000,000
同順位特約付）
第２６回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 99,922,000
同順位特約付）
第１９回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 100,000,000 100,794,000
（社債間限定同順位特約付）
102/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
社債券 合計
700,000,000 705,950,000
合計 46,149,000,000 47,560,935,415
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 61,986,827 119,020,128
コール・ローン 48,048,218 116,550,628
国債証券 156,876,621,690 149,301,537,049
派生商品評価勘定 258,144 -
未収入金 81,893,903 -
未収利息 818,045,134 871,478,328
18,989,205 30,671,789
前払費用
157,905,843,121 150,439,257,922
流動資産合計
157,905,843,121 150,439,257,922
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 89,650 -
未払解約金 93,646,319 90,395,334
15 50
未払利息
93,735,984 90,395,384
流動負債合計
93,735,984 90,395,384
負債合計
純資産の部
元本等
元本 61,191,933,864 59,214,530,778
剰余金
96,620,173,273 91,134,331,760
剰余金又は欠損金（△）
157,812,107,137 150,348,862,538
元本等合計
157,812,107,137 150,348,862,538
純資産合計
157,905,843,121 150,439,257,922
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
103/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
１. 期首 2021年 6月16日 2021年12月16日
期首元本額 61,765,152,571円 61,191,933,864円
期首からの追加設定元本額 3,395,651,409円 1,469,666,301円
期首からの一部解約元本額 3,968,870,116円 3,447,069,387円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） 15,021,626,084円 15,750,883,415円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 356,781,056円 375,522,121円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 473,360,426円 490,755,336円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 621,705,070円 655,897,983円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 514,101,494円 530,976,469円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 19,742,737,608円 17,835,725,517円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,291,024,266円 2,329,691,662円
分配型
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 14,330,021,810円 13,511,673,535円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 884,686,139円 824,400,230円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 157,019,480円 148,762,525円
投資家向け）
財産３分法（適格機関投資家専用） 52,645,473円 152,358,277円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 2,776,752円 2,813,548円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 3,297,985円 3,191,447円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 6,061,878円 5,832,584円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 10,315,096円 10,157,016円
世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け） 1,734,024,463円 1,714,862,926円
104/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 734,471,822円 645,345,736円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 61,320,675円 61,395,257円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 87,538,839円 85,866,838円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 88,677,118円 86,968,061円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 63,909,573円 64,029,067円
８０）
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算 3,671,000,312円 3,638,679,580円
型
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 282,830,445円 288,741,648円
計 61,191,933,864円 59,214,530,778円
２. 受益権の総数 61,191,933,864口 59,214,530,778口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 6月16日 自 2021年12月16日
至 2021年12月15日 至 2022年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
105/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に 該当事項はありません。
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 2,091,978,072
合計 2,091,978,072
（2022年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △23,227,502,456
合計 △23,227,502,456
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2021年12月15日現在）
（単位：円）
106/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 99,021,352 － 98,852,858 168,494
メキシコペソ 32,154,888 － 31,896,744 258,144
ユーロ 31,413,900 － 31,417,060 △3,160
英ポンド 35,452,564 － 35,539,054 △86,490
合計 99,021,352 － 98,852,858 168,494
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（2022年 6月15日現在）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.5790円 1口当たり純資産額 2.5391円
(1万口当たり純資産額) (25,790円) (1万口当たり純資産額) (25,391円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
107/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-1.625%-23/05/31 1,500,000.00 1,478,730.46
US TREASURY N/B-2.75%-23/05/31 1,300,000.00 1,295,541.27
US TREASURY N/B-0.25%-23/06/15 2,500,000.00 2,429,318.72
US TREASURY N/B-1.375%-23/06/30 1,500,000.00 1,472,519.53
US TREASURY N/B-2.625%-23/06/30 2,350,000.00 2,336,533.01
US TREASURY N/B-0.125%-23/07/15 2,680,000.00 2,593,632.81
US TREASURY N/B-1.25%-23/07/31 3,000,000.00 2,935,429.68
US TREASURY N/B-2.75%-23/07/31 3,000,000.00 2,985,878.91
US TREASURY N/B-0.125%-23/07/31 6,200,000.00 5,989,902.33
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 5,300,000.00 5,260,871.10
US TREASURY N/B-0.125%-23/08/15 3,860,000.00 3,727,312.50
US TREASURY N/B-1.375%-23/08/31 4,550,000.00 4,453,401.36
US TREASURY N/B-0.125%-23/09/15 3,000,000.00 2,887,382.82
US TREASURY N/B-1.375%-23/09/30 2,500,000.00 2,441,699.22
US TREASURY N/B-2.875%-23/09/30 660,000.00 657,138.27
US TREASURY N/B-0.25%-23/09/30 3,500,000.00 3,367,656.25
US TREASURY N/B-0.125%-23/10/15 1,400,000.00 1,343,234.36
US TREASURY N/B-1.625%-23/10/31 1,700,000.00 1,662,281.25
US TREASURY N/B-2.875%-23/10/31 900,000.00 895,218.75
US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 4,000,000.00 3,971,406.24
US TREASURY N/B-0.25%-23/11/15 7,000,000.00 6,707,421.84
US TREASURY N/B-2.125%-23/11/30 2,680,000.00 2,635,978.90
US TREASURY N/B-2.875%-23/11/30 1,810,000.00 1,799,712.70
US TREASURY N/B-0.5%-23/11/30 5,000,000.00 4,801,562.50
US TREASURY N/B-0.125%-23/12/15 3,000,000.00 2,860,195.32
US TREASURY N/B-2.25%-23/12/31 2,000,000.00 1,967,578.12
US TREASURY N/B-2.625%-23/12/31 2,470,000.00 2,443,370.31
US TREASURY N/B-2.25%-24/01/31 2,000,000.00 1,965,390.62
US TREASURY N/B-2.5%-24/01/31 2,520,000.00 2,485,940.63
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 3,300,000.00 3,267,128.89
US TREASURY N/B-0.125%-24/02/15 5,000,000.00 4,739,941.40
US TREASURY N/B-2.125%-24/02/29 1,500,000.00 1,469,238.28
108/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.375%-24/02/29 1,630,000.00 1,603,385.16
US TREASURY N/B-0.25%-24/03/15 5,000,000.00 4,735,937.50
US TREASURY N/B-2.125%-24/03/31 3,860,000.00 3,775,260.95
US TREASURY N/B-2.0%-24/04/30 2,000,000.00 1,949,296.88
US TREASURY N/B-2.25%-24/04/30 3,000,000.00 2,937,421.86
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 3,380,000.00 3,323,226.54
US TREASURY N/B-0.25%-24/05/15 2,830,000.00 2,664,842.95
US TREASURY N/B-2.0%-24/05/31 3,870,000.00 3,766,900.80
US TREASURY N/B-0.25%-24/06/15 4,700,000.00 4,411,757.83
US TREASURY N/B-2.0%-24/06/30 2,300,000.00 2,235,761.71
US TREASURY N/B-1.75%-24/06/30 2,660,000.00 2,571,783.60
US TREASURY N/B-2.125%-24/07/31 2,490,000.00 2,422,692.18
US TREASURY N/B-1.75%-24/07/31 2,640,000.00 2,548,734.38
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 4,620,000.00 4,514,606.25
US TREASURY N/B-0.375%-24/08/15 5,000,000.00 4,679,296.90
US TREASURY N/B-1.875%-24/08/31 1,420,000.00 1,372,185.93
US TREASURY N/B-1.25%-24/08/31 2,300,000.00 2,192,412.11
US TREASURY N/B-0.375%-24/09/15 6,000,000.00 5,596,171.86
US TREASURY N/B-2.125%-24/09/30 2,015,000.00 1,955,730.66
US TREASURY N/B-1.5%-24/09/30 2,200,000.00 2,104,308.60
US TREASURY N/B-2.25%-24/10/31 1,090,000.00 1,058,747.65
US TREASURY N/B-1.5%-24/10/31 2,140,000.00 2,041,651.95
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 4,650,000.00 4,513,406.25
US TREASURY N/B-2.125%-24/11/30 1,400,000.00 1,354,007.81
US TREASURY N/B-1.5%-24/11/30 3,470,000.00 3,304,361.70
US TREASURY N/B-2.25%-24/12/31 1,900,000.00 1,840,402.33
US TREASURY N/B-1.75%-24/12/31 1,300,000.00 1,243,505.86
US TREASURY N/B-2.5%-25/01/31 1,500,000.00 1,459,863.28
US TREASURY N/B-1.375%-25/01/31 3,510,000.00 3,318,663.86
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 4,530,000.00 4,350,569.50
US TREASURY N/B-2.75%-25/02/28 2,060,000.00 2,016,305.46
US TREASURY N/B-1.125%-25/02/28 1,540,000.00 1,443,689.84
US TREASURY N/B-2.625%-25/03/31 2,010,000.00 1,960,221.10
US TREASURY N/B-0.5%-25/03/31 3,470,000.00 3,186,707.04
US TREASURY N/B-2.875%-25/04/30 2,200,000.00 2,157,117.18
109/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-0.375%-25/04/30 2,150,000.00 1,961,791.02
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 3,800,000.00 3,648,296.85
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 1,150,000.00 1,127,404.29
US TREASURY N/B-0.25%-25/05/31 2,020,000.00 1,831,256.25
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 1,370,000.00 1,337,087.88
US TREASURY N/B-2.875%-25/07/31 1,440,000.00 1,409,681.24
US TREASURY N/B-0.25%-25/07/31 3,000,000.00 2,703,632.82
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 4,730,000.00 4,502,368.75
US TREASURY N/B-2.75%-25/08/31 3,000,000.00 2,922,656.25
US TREASURY N/B-3.0%-25/09/30 4,200,000.00 4,120,757.80
US TREASURY N/B-0.25%-25/09/30 320,000.00 286,724.99
US TREASURY N/B-3.0%-25/10/31 1,400,000.00 1,372,738.27
US TREASURY N/B-0.25%-25/10/31 3,800,000.00 3,395,210.92
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 3,440,000.00 3,288,828.13
US TREASURY N/B-2.875%-25/11/30 1,320,000.00 1,288,031.25
US TREASURY N/B-0.375%-25/11/30 3,420,000.00 3,060,232.03
US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31 2,000,000.00 1,934,843.76
US TREASURY N/B-2.625%-26/01/31 1,850,000.00 1,787,959.95
US TREASURY N/B-0.375%-26/01/31 5,000,000.00 4,449,804.70
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 1,800,000.00 1,945,898.28
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 3,310,000.00 3,082,437.50
US TREASURY N/B-2.5%-26/02/28 1,790,000.00 1,720,917.18
US TREASURY N/B-0.5%-26/02/28 3,650,000.00 3,255,201.18
US TREASURY N/B-2.25%-26/03/31 2,070,000.00 1,969,896.08
US TREASURY N/B-0.75%-26/03/31 2,400,000.00 2,156,437.48
US TREASURY N/B-2.375%-26/04/30 6,100,000.00 5,827,882.78
US TREASURY N/B-0.75%-26/04/30 2,740,000.00 2,455,939.04
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 4,840,000.00 4,485,318.75
US TREASURY N/B-2.125%-26/05/31 2,740,000.00 2,589,192.97
US TREASURY N/B-0.75%-26/05/31 2,800,000.00 2,503,484.36
US TREASURY N/B-1.875%-26/06/30 2,000,000.00 1,869,687.50
US TREASURY N/B-1.875%-26/07/31 2,960,000.00 2,762,859.38
US TREASURY N/B-0.625%-26/07/31 3,260,000.00 2,886,628.12
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 4,000,000.00 3,668,125.00
US TREASURY N/B-0.75%-26/08/31 3,000,000.00 2,665,078.14
110/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-1.625%-26/09/30 1,620,000.00 1,492,171.87
US TREASURY N/B-0.875%-26/09/30 3,000,000.00 2,673,632.82
US TREASURY N/B-1.625%-26/10/31 2,450,000.00 2,251,798.82
US TREASURY N/B-1.125%-26/10/31 4,950,000.00 4,451,519.55
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 3,040,000.00 2,836,462.51
US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30 2,870,000.00 2,635,803.52
US TREASURY N/B-1.25%-26/11/30 2,210,000.00 1,995,906.25
US TREASURY N/B-1.75%-26/12/31 2,000,000.00 1,845,078.12
US TREASURY N/B-1.5%-27/01/31 4,000,000.00 3,641,875.00
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 2,060,000.00 1,937,848.42
US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28 1,000,000.00 892,851.56
US TREASURY N/B-0.625%-27/03/31 1,210,000.00 1,051,943.75
US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30 1,000,000.00 861,601.56
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 3,530,000.00 3,331,368.55
US TREASURY N/B-0.5%-27/05/31 1,600,000.00 1,374,624.99
US TREASURY N/B-0.5%-27/06/30 3,100,000.00 2,657,281.25
US TREASURY N/B-0.375%-27/07/31 2,000,000.00 1,699,218.76
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 2,960,000.00 2,768,929.69
US TREASURY N/B-0.5%-27/08/31 2,100,000.00 1,790,742.19
US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30 4,090,000.00 3,454,931.63
US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31 4,260,000.00 3,613,844.52
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 2,400,000.00 2,692,031.04
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 3,020,000.00 2,816,975.78
US TREASURY N/B-0.625%-27/11/30 220,000.00 187,515.62
US TREASURY N/B-0.625%-27/12/31 3,960,000.00 3,367,392.17
US TREASURY N/B-0.75%-28/01/31 2,850,000.00 2,435,525.38
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 4,000,000.00 3,823,437.52
US TREASURY N/B-1.125%-28/02/29 3,830,000.00 3,342,273.43
US TREASURY N/B-1.25%-28/03/31 3,960,000.00 3,472,270.32
US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30 3,370,000.00 2,949,144.93
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 4,940,000.00 4,744,715.62
US TREASURY N/B-1.25%-28/05/31 4,300,000.00 3,756,285.16
US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30 3,300,000.00 2,878,218.75
US TREASURY N/B-1.0%-28/07/31 2,920,000.00 2,501,846.88
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 4,200,000.00 4,028,718.75
111/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31 3,900,000.00 3,361,845.70
US TREASURY N/B-1.25%-28/09/30 4,000,000.00 3,469,843.76
US TREASURY N/B-1.375%-28/10/31 4,000,000.00 3,492,812.48
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 1,070,000.00 1,170,772.17
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 4,510,000.00 4,384,741.78
US TREASURY N/B-1.5%-28/11/30 6,000,000.00 5,275,078.14
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 4,370,000.00 4,122,992.55
US TREASURY N/B-2.375%-29/03/31 550,000.00 509,781.25
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 3,580,000.00 3,316,674.20
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15 3,140,000.00 2,760,378.89
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15 1,390,000.00 1,230,530.08
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15 4,340,000.00 3,754,439.04
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15 1,060,000.00 1,258,708.55
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15 4,590,000.00 3,678,992.58
US TREASURY N/B-0.625%-30/08/15 5,090,000.00 4,052,117.18
US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15 6,110,000.00 4,951,009.37
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 560,000.00 637,503.10
US TREASURY N/B-1.125%-31/02/15 8,400,000.00 6,928,851.55
US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15 7,480,000.00 6,415,707.00
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15 7,600,000.00 6,272,968.71
US TREASURY N/B-1.375%-31/11/15 6,830,000.00 5,677,437.50
US TREASURY N/B-1.875%-32/02/15 6,500,000.00 5,644,843.75
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15 800,000.00 901,718.72
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15 750,000.00 886,435.50
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 670,000.00 743,333.57
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15 720,000.00 809,662.46
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 800,000.00 795,984.37
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15 1,450,000.00 1,579,876.93
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15 1,420,000.00 1,593,533.94
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 750,000.00 827,211.90
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15 680,000.00 773,619.47
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 1,590,000.00 1,750,738.98
US TREASURY N/B-1.125%-40/05/15 3,700,000.00 2,450,816.39
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 1,440,000.00 1,482,581.23
US TREASURY N/B-1.125%-40/08/15 3,000,000.00 1,972,382.81
112/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 1,010,000.00 1,089,142.89
US TREASURY N/B-1.375%-40/11/15 3,100,000.00 2,126,466.79
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15 1,500,000.00 1,725,234.30
US TREASURY N/B-1.875%-41/02/15 4,200,000.00 3,149,835.94
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 870,000.00 951,664.37
US TREASURY N/B-2.25%-41/05/15 4,900,000.00 3,906,697.28
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 960,000.00 964,331.23
US TREASURY N/B-1.75%-41/08/15 990,000.00 719,006.83
US TREASURY N/B-2.0%-41/11/15 3,000,000.00 2,277,421.86
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15 500,000.00 458,281.25
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15 800,000.00 686,468.75
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 2,000,000.00 1,712,109.38
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 1,765,000.00 1,605,667.37
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 2,050,000.00 1,787,503.89
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 1,950,000.00 1,916,560.54
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 2,090,000.00 2,094,163.48
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 1,080,000.00 1,061,268.75
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 2,200,000.00 2,077,882.81
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 2,150,000.00 1,947,765.62
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 2,300,000.00 2,036,937.50
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 2,820,000.00 2,281,666.39
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 1,400,000.00 1,240,968.75
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 2,390,000.00 2,072,951.56
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 1,190,000.00 1,056,264.45
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 2,500,000.00 2,021,093.75
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 1,500,000.00 1,212,246.09
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 2,150,000.00 1,650,460.93
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 1,810,000.00 1,574,841.39
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15 2,000,000.00 1,783,828.12
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 1,780,000.00 1,588,163.27
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 2,000,000.00 1,705,312.50
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 2,840,000.00 2,424,539.06
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 2,750,000.00 2,470,595.71
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 2,400,000.00 2,214,000.00
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 4,100,000.00 3,691,761.72
113/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15 2,950,000.00 2,859,310.53
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 3,300,000.00 2,992,687.50
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15 3,000,000.00 2,659,218.75
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 2,950,000.00 2,294,201.16
US TREASURY N/B-2.375%-49/11/15 3,100,000.00 2,482,300.78
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15 3,700,000.00 2,710,972.64
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15 2,450,000.00 1,466,458.99
US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15 2,570,000.00 1,591,643.17
US TREASURY N/B-1.625%-50/11/15 3,000,000.00 1,988,906.25
US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15 4,750,000.00 3,362,294.91
US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15 4,100,000.00 3,273,273.45
US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15 2,000,000.00 1,459,531.24
US TREASURY N/B-1.875%-51/11/15 1,000,000.00 707,500.00
620,310,000.00 564,536,890.87
米ドル小計
(76,218,125,636)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01 1,020,000.00 1,003,133.28
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-23/08/01 810,000.00 782,723.25
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-23/09/01 1,470,000.00 1,446,649.05
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-23/11/01 500,000.00 480,708.00
CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-24/02/01 590,000.00 565,186.37
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-24/03/01 790,000.00 775,039.77
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-24/04/01 950,000.00 898,093.90
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 1,010,000.00 992,305.81
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-24/09/01 795,000.00 762,299.26
CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-24/10/01 400,000.00 376,307.20
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01 610,000.00 575,339.19
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 950,000.00 918,184.50
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-25/09/01 1,925,000.00 1,750,500.67
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-26/03/01 995,000.00 882,459.53
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 770,000.00 713,010.76
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-26/09/01 1,440,000.00 1,297,160.64
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-27/03/01 420,000.00 377,943.30
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 750,000.00 663,433.50
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 707,000.00 647,409.79
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 620,000.00 701,069.34
114/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 574,000.00 526,374.07
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01 2,198,000.00 1,838,132.45
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-30/12/01 1,405,000.00 1,085,538.12
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/01 1,576,000.00 1,320,862.93
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/12/01 1,950,000.00 1,622,362.95
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-32/06/01 230,000.00 199,157.69
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 710,000.00 844,570.56
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 340,000.00 396,324.74
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 650,000.00 692,579.55
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 730,000.00 731,749.81
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 900,000.00 793,773.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 2,403,000.00 1,781,634.66
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-53/12/01 886,000.00 607,516.91
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 335,000.00 286,900.03
32,409,000.00 29,336,434.58
加ドル小計
(3,056,856,483)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07 15,200,000.00 14,886,120.00
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-24/09/05 18,900,000.00 18,303,468.75
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 16,700,000.00 16,851,343.75
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 24,250,000.00 21,377,890.62
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/04 3,000,000.00 2,548,350.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 20,600,000.00 19,058,218.75
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 18,370,000.00 17,612,237.50
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 20,700,000.00 18,817,593.75
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 5,300,000.00 4,717,828.12
34/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 3,900,000.00 4,135,218.75
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 13,970,000.00 13,077,229.68
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 13,200,000.00 11,337,562.50
42/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 14,570,000.00 12,721,431.25
188,660,000.00 175,444,493.42
メキシコペソ小計
(1,151,880,821)
115/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-0.65%-71/06/22 270,000.00 116,475.23
BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22 660,000.00 670,378.10
BELGIUM KINGDOM-0.2%-23/10/22 665,000.00 659,169.94
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 845,000.00 867,608.82
BELGIUM KINGDOM-0.5%-24/10/22 780,000.00 764,650.38
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 1,265,000.00 1,236,480.57
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 670,000.00 740,805.60
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 977,000.00 950,332.78
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 830,000.00 789,085.98
BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22 495,000.00 448,227.45
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 1,270,000.00 1,525,272.54
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 965,000.00 903,486.07
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 1,060,000.00 981,114.80
BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22 800,000.00 680,085.02
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 1,000,000.00 899,014.00
BELGIUM KINGDOM-0.0%-31/10/22 640,000.00 516,915.20
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 600,000.00 688,632.00
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 855,000.00 767,533.50
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 543,000.00 573,235.32
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 1,185,000.00 1,511,223.39
BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22 425,000.00 366,135.80
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22 485,000.00 441,779.71
BELGIUM KINGDOM-0.4%-40/06/22 330,000.00 223,743.30
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 1,187,000.00 1,452,261.26
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 605,000.00 709,914.56
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 658,000.00 519,588.38
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 650,000.00 514,155.20
BELGIUM KINGDOM-1.4%-53/06/22 335,000.00 237,196.41
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22 412,000.00 361,665.54
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 486,000.00 403,744.01
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 475,000.00 236,115.85
71/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.35%- 1,190,000.00 1,182,317.36
23/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%- 1,295,000.00 1,350,099.66
23/10/31
116/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 1,105,000.00 1,164,465.57
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%- 1,250,000.00 1,300,525.00
24/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,000,000.00 968,221.00
24/05/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.25%- 1,180,000.00 1,143,323.24
24/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 1,520,000.00 1,553,920.32
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,230,000.00 1,168,876.38
25/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 1,350,000.00 1,334,349.45
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 1,490,000.00 1,603,389.00
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 1,575,000.00 1,576,081.86
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,395,000.00 1,285,041.91
26/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,335,000.00 1,318,284.46
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 1,490,000.00 1,700,653.22
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%- 1,720,000.00 1,646,550.84
26/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 175,000.00 156,192.57
27/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%- 1,475,000.00 1,410,628.05
27/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%- 1,315,000.00 1,208,750.63
27/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,400,000.00 1,324,932.00
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 910,000.00 788,759.79
28/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,470,000.00 1,377,148.92
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,275,000.00 1,190,146.20
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,155,000.00 1,325,197.33
28/10/31
117/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 1,545,000.00 1,865,961.39
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,345,000.00 1,244,543.29
29/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 1,540,000.00 1,325,895.34
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 1,400,000.00 1,178,913.40
30/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,330,000.00 1,248,758.28
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%- 1,530,000.00 1,351,159.83
30/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%- 1,455,000.00 1,139,308.65
31/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 1,045,000.00 834,935.14
31/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.7%- 780,000.00 624,842.40
32/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 1,450,000.00 1,800,798.50
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 1,235,000.00 1,148,841.46
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 1,415,000.00 1,208,080.30
35/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 1,250,000.00 1,394,300.00
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.85%- 670,000.00 473,651.81
37/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 1,260,000.00 1,540,171.08
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.2%- 1,000,000.00 703,214.00
40/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 1,300,000.00 1,555,778.90
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 300,000.00 197,418.00
42/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 930,000.00 1,194,977.46
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 1,120,000.00 1,029,894.88
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 985,000.00 863,347.57
48/10/31
118/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 1,170,000.00 655,664.49
50/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%- 370,000.00 255,985.98
52/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 848,000.00 794,779.52
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-0.0%-23/10/13 1,105,000.00 1,095,063.84
BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/04/05 1,300,000.00 1,276,138.50
BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/10/18 1,360,000.00 1,321,238.64
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/04/11 1,550,000.00 1,493,877.60
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/10/10 1,045,000.00 999,283.34
BUNDESOBLIGATION-0.0%-26/04/10 1,600,000.00 1,515,609.60
BUNDESOBLIGATION-0.0%-27/04/16 270,000.00 250,837.56
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 1,850,000.00 1,879,655.50
23/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 790,000.00 856,640.84
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 1,230,000.00 1,246,067.49
24/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,575,000.00 1,587,078.67
24/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 1,020,000.00 1,015,455.90
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,770,000.00 1,733,890.23
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 1,740,000.00 1,721,119.26
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,340,000.00 2,264,754.96
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,320,000.00 2,184,918.00
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,795,000.00 2,640,721.59
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 910,000.00 1,128,577.45
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,090,000.00 1,981,671.12
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,150,000.00 1,057,711.35
27/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 1,150,000.00 1,399,376.35
28/01/04
119/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,845,000.00 1,738,567.48
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 970,000.00 1,148,520.74
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,670,000.00 1,539,816.82
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,080,000.00 976,827.60
28/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,875,000.00 1,717,355.62
29/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,830,000.00 1,632,116.61
29/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 660,000.00 877,103.04
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,410,000.00 1,246,198.89
30/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,920,000.00 1,681,572.47
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 420,000.00 368,440.80
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 1,110,000.00 1,451,093.01
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,120,000.00 1,840,367.76
31/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,065,000.00 914,269.48
31/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 400,000.00 344,093.20
31/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,475,000.00 1,957,922.37
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,200,000.00 951,770.40
35/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,000,000.00 777,765.00
36/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 1,790,000.00 2,290,301.42
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 1,235,000.00 1,669,595.26
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,405,000.00 2,028,881.82
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 955,000.00 1,185,105.34
42/07/04
120/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 2,135,000.00 2,411,888.15
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 2,407,000.00 2,753,728.35
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 2,040,000.00 1,814,367.84
48/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,330,000.00 804,273.61
50/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 360,000.00 218,729.16
50/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 300,000.00 174,056.63
52/08/15
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.0%-23/09/15 1,215,000.00 1,203,891.25
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.0%-23/12/15 900,000.00 889,500.75
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.0%-24/03/15 830,000.00 815,635.19
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 300,000.00 179,319.90
72/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 1,000,000.00 993,600.00
23/06/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,430,000.00 1,481,996.23
23/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.3%- 990,000.00 976,992.39
23/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,310,000.00 1,322,527.53
23/10/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.65%- 1,160,000.00 1,144,585.92
23/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%- 860,000.00 944,714.30
23/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 1,110,000.00 1,075,327.89
24/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 250,000.00 241,831.92
24/01/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,650,000.00 1,717,669.80
24/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 1,360,000.00 1,304,990.72
24/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 1,075,000.00 1,066,126.95
24/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.75%- 1,180,000.00 1,164,246.84
24/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 200,000.00 189,622.00
121/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
24/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,450,000.00 1,488,909.01
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,260,000.00 1,223,208.00
24/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,080,000.00 1,075,819.32
24/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 650,000.00 607,145.99
24/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 1,485,000.00 1,395,978.70
25/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,540,000.00 1,631,006.30
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 765,000.00 734,426.95
25/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 1,300,000.00 1,249,523.60
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 1,000,000.00 967,846.96
25/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,100,000.00 1,082,276.80
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 935,000.00 903,877.59
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 1,150,000.00 1,048,199.70
26/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,630,000.00 1,712,712.72
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 1,220,000.00 1,081,814.26
26/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 1,330,000.00 1,254,591.66
26/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.1%- 1,220,000.00 1,169,191.88
26/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 500,000.00 437,797.50
26/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 720,000.00 840,906.72
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 1,565,000.00 1,436,659.04
26/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.85%- 1,180,000.00 1,058,384.48
27/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.1%- 200,000.00 179,796.40
122/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
27/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 1,160,000.00 1,099,797.16
27/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 1,295,000.00 1,212,987.65
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,145,000.00 1,010,123.94
27/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 1,560,000.00 1,801,347.60
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,430,000.00 1,325,381.20
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%- 1,230,000.00 1,022,954.10
28/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 1,470,000.00 1,226,330.36
28/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,330,000.00 1,416,802.45
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 1,415,000.00 1,351,872.60
28/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.45%- 300,000.00 242,920.20
29/02/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 1,465,000.00 1,400,219.16
29/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 1,950,000.00 2,150,717.40
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 1,540,000.00 1,517,252.66
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 1,475,000.00 1,231,097.62
30/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,167,000.00 928,396.34
30/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,452,000.00 1,215,549.06
30/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 1,375,000.00 1,064,243.12
31/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 2,125,000.00 2,455,919.87
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 1,245,000.00 923,185.07
31/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,010,000.00 767,179.33
31/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,610,000.00 1,307,667.76
123/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 650,000.00 485,714.97
32/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 1,575,000.00 1,796,361.52
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,140,000.00 971,052.00
33/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,580,000.00 1,710,950.40
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 980,000.00 902,330.10
35/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 900,000.00 648,729.00
36/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 965,000.00 769,380.02
36/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 2,005,000.00 1,974,483.90
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 100,000.00 65,162.70
37/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 1,200,000.00 1,029,079.20
38/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,500,000.00 1,647,744.00
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 610,000.00 525,938.22
40/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,420,000.00 1,560,287.48
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%- 830,000.00 574,157.48
41/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,345,000.00 1,452,169.60
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 440,000.00 270,415.20
45/04/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 1,120,000.00 966,467.04
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 1,170,000.00 908,681.67
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 1,135,000.00 1,003,940.41
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 850,000.00 799,144.50
49/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 870,000.00 619,260.78
124/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
50/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%- 850,000.00 499,608.75
51/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 280,000.00 180,082.28
52/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 680,000.00 494,824.44
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-23/09/15 345,000.00 341,656.26
FINNISH GOVERNMENT-2.0%-24/04/15 323,000.00 328,192.54
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-24/09/15 255,000.00 247,879.63
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 382,000.00 410,695.45
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 280,000.00 273,721.56
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-26/04/15 435,000.00 415,897.84
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-26/09/15 100,000.00 92,798.40
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15 400,000.00 373,138.00
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 380,000.00 397,966.78
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15 270,000.00 246,598.83
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15 375,000.00 336,255.75
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-30/09/15 172,000.00 144,353.06
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15 595,000.00 528,872.89
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 325,000.00 284,137.10
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-36/04/15 278,000.00 204,371.14
FINNISH GOVERNMENT-0.25%-40/09/15 220,000.00 149,594.93
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 342,000.00 349,522.39
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-43/04/15 210,000.00 142,096.29
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 260,000.00 211,837.86
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/15 250,000.00 130,856.50
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25 515,000.00 208,102.23
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 3,200,000.00 3,347,424.00
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-24/02/25 1,140,000.00 1,120,364.64
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-24/03/25 2,390,000.00 2,343,362.13
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 2,514,000.00 2,562,537.79
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 2,758,000.00 2,780,932.77
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/03/25 2,635,000.00 2,527,294.37
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 2,610,000.00 2,532,796.20
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 2,090,000.00 2,390,897.30
2,670,000.00 2,613,777.81
125/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-26/02/25 1,800,000.00 1,692,149.40
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 3,070,000.00 3,277,783.74
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 2,450,000.00 2,335,205.25
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 3,010,000.00 2,811,568.76
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-27/02/25 1,390,000.00 1,275,116.50
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 2,275,000.00 2,183,317.50
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 3,350,000.00 3,497,902.50
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 3,150,000.00 2,940,008.40
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 3,030,000.00 2,802,059.16
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 2,375,000.00 2,903,378.12
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 2,780,000.00 2,506,890.02
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-29/11/25 2,580,000.00 2,212,122.96
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 3,365,000.00 3,470,590.33
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25 3,049,000.00 2,538,502.88
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 3,490,000.00 3,294,814.77
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-31/11/25 2,445,000.00 1,978,398.64
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-32/05/25 723,000.00 574,671.47
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 2,440,000.00 3,207,941.20
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 2,425,000.00 2,128,871.12
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 1,735,000.00 2,179,784.60
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 2,555,000.00 2,183,947.57
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 1,590,000.00 1,906,732.77
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 2,060,000.00 1,847,729.36
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 3,035,000.00 3,879,288.44
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-44/06/25 960,000.00 620,481.60
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 1,730,000.00 1,912,871.38
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 1,830,000.00 1,613,373.75
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 1,960,000.00 1,520,274.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25 2,250,000.00 1,363,898.25
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-53/05/25 425,000.00 251,326.30
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 1,300,000.00 1,651,741.00
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 1,070,000.00 1,382,085.83
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 825,000.00 624,467.25
IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18 500,000.00 519,865.00
126/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 685,000.00 758,005.24
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 695,000.00 678,657.77
IRISH TREASURY-0.2%-27/05/15 490,000.00 452,379.14
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15 520,000.00 489,040.76
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15 600,000.00 564,919.20
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 626,000.00 641,878.49
IRISH TREASURY-0.2%-30/10/18 282,000.00 239,377.95
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18 475,000.00 443,338.40
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18 555,000.00 447,665.22
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15 285,000.00 254,009.10
IRISH TREASURY-0.4%-35/05/15 310,000.00 239,757.10
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 390,000.00 352,504.62
IRISH TREASURY-0.55%-41/04/22 250,000.00 174,090.25
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 636,000.00 567,977.88
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 494,000.00 379,286.28
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15 1,010,000.00 1,020,884.77
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15 980,000.00 963,697.70
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15 1,104,000.00 1,120,490.44
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 1,305,000.00 1,257,122.16
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-26/01/15 250,000.00 235,954.68
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 1,140,000.00 1,089,858.24
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15 968,000.00 895,488.08
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 925,000.00 880,760.95
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 775,000.00 927,464.20
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 961,000.00 902,562.55
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-29/01/15 535,000.00 472,666.61
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15 645,000.00 575,434.17
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-30/07/15 875,000.00 749,770.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-31/07/15 640,000.00 536,259.18
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-32/07/15 380,000.00 325,873.46
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 965,000.00 1,002,962.13
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 1,110,000.00 1,367,631.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15 100,000.00 71,291.70
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 888,000.00 671,328.88
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 1,200,000.00 1,499,011.20
127/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 1,219,000.00 1,374,472.47
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15 777,000.00 421,384.19
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.7%-71/04/20 200,000.00 99,448.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02 173,000.00 115,039.33
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 403,000.00 326,514.63
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/99 192,000.00 78,123.84
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-23/07/15 480,000.00 476,034.08
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20 815,000.00 824,532.24
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-24/07/15 555,000.00 541,363.65
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 795,000.00 802,358.52
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-25/04/20 400,000.00 383,696.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 710,000.00 702,208.46
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 550,000.00 616,656.70
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 963,000.00 923,548.77
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20 685,000.00 644,185.64
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 540,000.00 658,567.80
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20 660,000.00 618,608.10
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 835,000.00 754,757.33
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-30/02/20 680,000.00 577,660.68
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-31/02/20 665,000.00 548,771.97
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-32/02/20 300,000.00 263,434.20
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 610,000.00 613,951.58
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.25%-36/10/20 270,000.00 198,750.24
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 930,000.00 1,130,150.88
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20 345,000.00 219,552.48
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 429,000.00 486,809.89
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 503,000.00 420,631.73
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-49/05/23 150,000.00 132,944.25
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20 405,000.00 265,610.74
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 240,000.00 316,027.20
381,276,000.00 369,362,370.62
ユーロ小計
(52,006,221,783)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.625%-71/10/22 650,000.00 495,383.07
UK TREASURY-1.125%-73/10/22 243,000.00 150,147.27
UK TREASURY-2.25%-23/09/07 1,145,000.00 1,146,712.46
128/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-0.125%-24/01/31 1,530,000.00 1,481,300.10
UK TREASURY-1.0%-24/04/22 1,030,000.00 1,009,681.39
UK TREASURY-2.75%-24/09/07 875,000.00 885,790.15
UK TREASURY-5.0%-25/03/07 1,205,000.00 1,292,662.78
UK TREASURY-0.625%-25/06/07 813,000.00 778,157.09
UK TREASURY-0.125%-26/01/30 710,000.00 660,278.70
UK TREASURY-1.5%-26/07/22 820,000.00 798,232.60
UK TREASURY-0.375%-26/10/22 630,000.00 580,923.00
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 890,000.00 848,983.46
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 910,000.00 1,001,849.21
UK TREASURY-0.125%-28/01/31 845,000.00 749,633.30
UK TREASURY-1.625%-28/10/22 720,000.00 693,358.56
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 710,000.00 867,009.40
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 856,000.00 770,878.33
UK TREASURY-0.375%-30/10/22 920,000.00 779,000.80
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 1,075,000.00 1,267,316.21
UK TREASURY-0.25%-31/07/31 1,715,000.00 1,399,399.16
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 1,370,000.00 1,573,858.74
UK TREASURY-0.875%-33/07/31 120,000.00 99,907.96
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 949,000.00 1,129,060.60
UK TREASURY-0.625%-35/07/31 1,007,000.00 774,231.95
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 970,000.00 1,140,422.59
UK TREASURY-1.75%-37/09/07 1,435,000.00 1,256,342.50
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 1,060,000.00 1,343,709.00
UK TREASURY-4.25%-39/09/07 970,000.00 1,170,601.82
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 935,000.00 1,135,470.17
UK TREASURY-1.25%-41/10/22 820,000.00 635,332.38
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 1,280,000.00 1,625,961.98
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 1,245,000.00 1,342,981.50
UK TREASURY-3.5%-45/01/22 1,160,000.00 1,302,761.20
UK TREASURY-0.875%-46/01/31 435,000.00 294,425.92
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 920,000.00 1,164,490.00
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 1,340,000.00 1,040,606.21
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 675,000.00 552,071.70
UK TREASURY-4.25%-49/12/07 895,000.00 1,156,501.10
129/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-0.625%-50/10/22 540,000.00 321,197.40
UK TREASURY-3.75%-52/07/22 1,272,000.00 1,554,848.02
UK TREASURY-1.625%-54/10/22 635,000.00 493,483.90
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 962,000.00 1,304,568.20
UK TREASURY-1.75%-57/07/22 1,075,000.00 862,300.50
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 751,000.00 1,010,635.72
UK TREASURY-0.5%-61/10/22 830,000.00 412,326.07
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 980,000.00 1,242,326.40
UNITED KINGDOM GILT-0.75%-23/07/22 1,295,000.00 1,277,429.89
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 605,000.00 601,672.50
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 882,000.00 878,445.54
45,705,000.00 46,354,668.50
英ポンド小計
(7,519,190,777)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13 6,200,000.00 6,188,875.34
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 4,620,000.00 4,685,913.54
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 5,000,000.00 4,787,218.00
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12 3,950,000.00 3,676,699.50
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12 4,100,000.00 3,759,554.04
SWEDISH GOVERNMENT-0.125%-31/05/12 2,600,000.00 2,215,863.57
SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01 1,800,000.00 1,848,240.00
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 3,085,000.00 3,728,863.25
31,355,000.00 30,891,227.24
スウェーデンクローナ小計
(409,308,760)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 4,140,000.00 4,159,665.00
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 3,190,000.00 3,084,002.68
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 2,750,000.00 2,600,521.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 2,400,000.00 2,261,004.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 2,340,000.00 2,201,687.28
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06 2,570,000.00 2,342,169.50
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.375%-30/08/19 3,550,000.00 3,105,682.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.25%-31/09/17 2,040,000.00 1,732,200.72
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.125%-32/05/18 1,700,000.00 1,556,180.00
24,680,000.00 23,043,112.18
ノルウェークローネ小計
(310,851,583)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15 3,340,000.00 3,364,782.80
130/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-0.0%-24/11/15 1,260,000.00 1,216,177.20
ネ
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 3,660,000.00 3,673,812.84
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 4,510,000.00 4,192,908.21
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15 2,830,000.00 2,544,736.00
KINGDOM OF DENMARK-0.0%-31/11/15 1,150,000.00 949,343.02
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 10,280,000.00 13,739,795.68
KINGDOM OF DENMARK-0.25%-52/11/15 1,300,000.00 762,963.50
28,330,000.00 30,444,519.25
デンマーククローネ小計
(576,314,749)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25 1,650,000.00 1,587,300.00
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-24/04/25 2,110,000.00 1,928,160.20
POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-24/07/25 310,000.00 267,144.98
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-24/10/25 2,130,000.00 1,894,720.20
POLAND GOVERNMENT BOND-0.75%-25/04/25 1,440,000.00 1,195,315.20
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 2,570,000.00 2,255,997.40
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 3,090,000.00 2,522,397.90
POLAND GOVERNMENT BOND-0.25%-26/10/25 1,750,000.00 1,273,072.50
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 2,140,000.00 1,665,176.80
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 2,160,000.00 1,661,904.00
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 555,000.00 503,079.75
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 2,965,000.00 2,161,247.80
POLAND GOVERNMENT BOND-1.25%-30/10/25 2,025,000.00 1,245,375.00
POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-32/04/25 750,000.00 448,897.50
25,645,000.00 20,609,789.23
ポーランドズロチ小計
(620,226,875)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21 755,000.00 750,646.23
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-24/11/21 1,715,000.00 1,595,096.81
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 1,000,000.00 994,679.77
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-25/11/21 1,110,000.00 991,803.77
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 1,130,000.00 1,155,999.94
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.5%-26/09/21 1,140,000.00 999,185.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 1,270,000.00 1,331,157.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 980,000.00 933,337.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 950,000.00 873,552.34
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 720,000.00 676,617.17
131/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 1,130,000.00 1,089,963.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 890,000.00 825,539.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 1,450,000.00 1,312,912.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21 1,180,000.00 932,031.97
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21 1,378,000.00 1,123,892.66
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-31/11/21 1,790,000.00 1,377,754.98
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.25%-32/05/21 1,480,000.00 1,153,814.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21 940,000.00 762,720.21
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 1,035,000.00 1,082,565.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-33/11/21 790,000.00 718,082.54
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 530,000.00 460,766.02
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 750,000.00 721,785.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21 662,000.00 591,473.66
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21 790,000.00 644,625.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 820,000.00 671,376.41
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21 1,020,000.00 609,940.99
27,405,000.00 24,381,321.18
豪ドル小計
(2,269,901,001)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01 430,000.00 431,082.26
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-2.0%-24/02/01 560,000.00 554,310.40
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01 540,000.00 542,322.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-25/06/01 310,000.00 305,660.00
SINGAPORE GOVERNMENT-0.5%-25/11/01 349,000.00 322,231.70
SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01 470,000.00 455,477.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.25%-26/11/01 205,000.00 190,609.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 475,000.00 483,360.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01 290,000.00 283,765.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01 450,000.00 444,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 540,000.00 529,740.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.625%-31/07/01 300,000.00 264,672.20
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 355,000.00 361,035.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01 501,000.00 446,170.56
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01 220,000.00 196,680.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 287,000.00 268,967.79
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 439,000.00 409,806.50
132/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-50/03/01 392,000.00 306,936.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-51/10/01 150,000.00 118,897.50
7,263,000.00 6,916,322.91
シンガポールドル小計
(670,537,506)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-3.8%-23/08/17 700,000.00 705,915.00
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-3.478%-24/06/14 775,000.00 775,387.50
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-4.059%-24/09/30 830,000.00 839,960.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-25/03/14 420,000.00 422,769.90
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 1,550,000.00 1,559,300.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15 780,000.00 777,589.80
MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30 1,070,000.00 1,064,430.65
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 920,000.00 910,800.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 1,320,000.00 1,278,420.00
MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15 985,000.00 857,935.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07 700,000.00 698,864.26
MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05 1,100,000.00 1,004,850.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31 960,000.00 909,120.04
MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07 890,000.00 888,220.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08 590,000.00 587,971.81
MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/22 1,380,000.00 1,192,320.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 660,000.00 653,807.15
MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15 750,000.00 718,862.19
MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06 790,000.00 776,303.21
MALAYSIA GOVERNMENT-4.065%-50/06/15 1,260,000.00 1,082,970.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15 940,000.00 952,690.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 920,000.00 936,820.63
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.892%-27/03/15 330,000.00 327,818.21
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31 950,000.00 924,635.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15 1,620,000.00 1,575,774.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15 910,000.00 916,802.52
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30 1,035,000.00 1,020,188.50
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 980,000.00 920,589.29
26,115,000.00 25,281,114.66
マレーシアリンギット小計
(772,006,870)
中国元 国債証券 CHINA GOVERNMENT BOND-2.36%-23/07/02 3,000,000.00 3,009,223.50
133/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA GOVERNMENT BOND-3.29%-23/10/18 9,000,000.00 9,144,886.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.88%-23/11/05 9,000,000.00 9,092,011.50
CHINA GOVERNMENT BOND-3.19%-24/04/11 9,000,000.00 9,157,986.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.47%-24/09/02 7,000,000.00 7,026,974.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.94%-24/10/17 5,000,000.00 5,075,514.00
CHINA GOVERNMENT BOND-1.99%-25/04/09 7,000,000.00 6,917,204.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-25/10/22 9,000,000.00 9,162,868.50
CHINA GOVERNMENT BOND-3.03%-26/03/11 8,000,000.00 8,148,364.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-26/08/12 10,000,000.00 10,049,240.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-26/12/05 8,000,000.00 8,187,716.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.85%-27/06/04 4,000,000.00 4,040,554.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.28%-27/12/03 5,000,000.00 5,165,565.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/13 6,000,000.00 6,094,395.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.91%-28/10/14 8,000,000.00 8,074,768.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.29%-29/05/23 6,000,000.00 6,214,365.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.68%-30/05/21 7,000,000.00 6,914,386.50
CHINA GOVERNMENT BOND-3.27%-30/11/19 8,000,000.00 8,273,068.40
CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27 5,000,000.00 5,065,787.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/17 4,000,000.00 3,978,867.40
CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/14 6,000,000.00 6,518,880.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12 6,000,000.00 6,425,757.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.53%-51/10/18 4,000,000.00 4,154,890.00
153,000,000.00 155,893,272.30
中国元小計
(3,121,981,028)
イスラエ 国債証券 ISRAEL FIXED BOND-0.15%-23/07/31 1,160,000.00 1,135,970.47
ルシュケ
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-23/11/30 1,120,000.00 1,115,076.59
ル
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-24/03/31 1,420,000.00 1,448,530.35
ISRAEL FIXED BOND-0.4%-24/10/31 280,000.00 264,477.43
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-25/04/30 1,360,000.00 1,270,724.43
ISRAEL FIXED BOND-1.75%-25/08/31 1,240,000.00 1,202,789.83
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-26/02/27 530,000.00 481,920.62
ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30 950,000.00 1,072,151.09
ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31 1,270,000.00 1,209,402.71
ISRAEL FIXED BOND-2.25%-28/09/28 1,040,000.00 985,655.73
ISRAEL FIXED BOND-1.0%-30/03/31 1,515,000.00 1,291,261.46
134/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL FIXED BOND-1.3%-32/04/30 150,000.00 125,801.40
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-37/05/31 1,050,000.00 805,857.78
ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31 1,160,000.00 1,462,014.70
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-47/03/31 1,500,000.00 1,487,837.70
15,745,000.00 15,359,472.29
イスラエルシュケル小計
(598,133,177)
149,301,537,049
合計
(149,301,537,049)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 220銘柄 100.0 % 51.2 %
加ドル 国債証券 34銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 338銘柄 100.0 % 34.8 %
英ポンド 国債証券 49銘柄 100.0 % 5.0 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
豪ドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.5 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
中国元 国債証券 23銘柄 100.0 % 2.1 %
イスラエルシュケル 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.4 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
135/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 210,304,672 82,190,901
株式 41,523,001,320 40,571,484,680
派生商品評価勘定 3,693,950 -
未収配当金 4,783,878 352,157,819
- 15,752,000
前払金
41,741,783,820 41,021,585,400
流動資産合計
41,741,783,820 41,021,585,400
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 21,575,200
前受金 2,250,000 -
未払解約金 1,134,316 10,176,696
67 35
未払利息
3,384,383 31,751,931
流動負債合計
3,384,383 31,751,931
負債合計
純資産の部
元本等
元本 21,660,098,146 22,429,103,841
剰余金
20,078,301,291 18,560,729,628
剰余金又は欠損金（△）
41,738,399,437 40,989,833,469
元本等合計
41,738,399,437 40,989,833,469
純資産合計
41,741,783,820 41,021,585,400
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
136/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
１. 期首 2021年 6月16日 2021年12月16日
期首元本額 21,062,249,461円 21,660,098,146円
期首からの追加設定元本額 1,559,967,577円 1,713,014,095円
期首からの一部解約元本額 962,118,892円 944,008,400円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 713,535,414円 777,678,129円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 1,891,794,953円 2,027,436,158円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 3,728,234,867円 4,044,186,651円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 4,102,788,647円 4,371,341,836円
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用） 1,432,042,255円 1,494,965,320円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,075,583,467円 3,223,742,152円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 636,617,068円 603,320,077円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 44,981,652円 45,986,576円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 39,061,126円 39,658,089円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 47,318,716円 47,186,971円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 41,000,535円 42,247,582円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 2,900,045,612円 2,647,178,954円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 243,251,470円 252,276,862円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 691,633,341円 706,908,176円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,054,250,147円 1,065,297,432円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,017,958,876円 1,039,692,876円
８０）
計 21,660,098,146円 22,429,103,841円
２. 受益権の総数 21,660,098,146口 22,429,103,841口
３. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 650,530,000円 571,065,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
137/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2021年 6月16日 自 2021年12月16日
至 2021年12月15日 至 2022年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年12月15日現在）
138/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △669,593,846
合計 △669,593,846
（2022年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △3,277,860,977
合計 △3,277,860,977
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2021年12月15日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 214,540,000 － 218,240,000 3,700,000
合計 214,540,000 － 218,240,000 3,700,000
（2022年 6月15日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 466,042,000 － 444,480,000 △21,562,000
合計 466,042,000 － 444,480,000 △21,562,000
139/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.9270円 1口当たり純資産額 1.8275円
(1万口当たり純資産額) (19,270円) (1万口当たり純資産額) (18,275円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 800 3,295.00 2,636,000
日本水産 21,500 531.00 11,416,500
マルハニチロ 3,200 2,320.00 7,424,000
雪国まいたけ 1,600 864.00 1,382,400
カネコ種苗 600 1,628.00 976,800
サカタのタネ 2,500 4,565.00 11,412,500
ホクト 1,800 1,900.00 3,420,000
ホクリヨウ 300 634.00 190,200
住石ホールディングス 4,000 186.00 744,000
日鉄鉱業 500 5,550.00 2,775,000
三井松島ホールディングス 900 2,720.00 2,448,000
ＩＮＰＥＸ 81,200 1,662.00 134,954,400
石油資源開発 2,700 3,450.00 9,315,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 900 1,560.00 1,404,000
ショーボンドホールディングス 2,800 6,080.00 17,024,000
ミライト・ホールディングス 7,300 1,618.00 11,811,400
140/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サンヨーホームズ 400 723.00 289,200
日本アクア 1,100 595.00 654,500
ファーストコーポレーション 700 723.00 506,100
ベステラ 500 1,128.00 564,000
キャンディル 500 530.00 265,000
ダイセキ環境ソリューション 500 930.00 465,000
第一カッター興業 600 1,293.00 775,800
安藤・間 10,700 822.00 8,795,400
東急建設 6,400 612.00 3,916,800
コムシスホールディングス 7,300 2,457.00 17,936,100
ビーアールホールディングス 3,200 308.00 985,600
高松コンストラクショングループ 1,400 2,047.00 2,865,800
東建コーポレーション 600 7,650.00 4,590,000
ソネック 300 1,016.00 304,800
ヤマウラ 1,100 918.00 1,009,800
オリエンタル白石 8,000 239.00 1,912,000
大成建設 14,200 4,000.00 56,800,000
大林組 49,800 951.00 47,359,800
清水建設 46,300 716.00 33,150,800
飛島建設 1,500 999.00 1,498,500
長谷工コーポレーション 14,600 1,559.00 22,761,400
松井建設 1,900 665.00 1,263,500
錢高組 200 3,320.00 664,000
鹿島建設 36,500 1,438.00 52,487,000
不動テトラ 1,200 1,556.00 1,867,200
大末建設 600 1,538.00 922,800
鉄建建設 1,100 1,800.00 1,980,000
西松建設 3,200 4,215.00 13,488,000
三井住友建設 12,000 454.00 5,448,000
大豊建設 800 4,445.00 3,556,000
ナカノフドー建設 1,500 300.00 450,000
奥村組 2,700 2,913.00 7,865,100
東鉄工業 2,200 2,269.00 4,991,800
イチケン 400 1,814.00 725,600
富士ピー・エス 800 465.00 372,000
淺沼組 600 5,280.00 3,168,000
戸田建設 20,700 705.00 14,593,500
熊谷組 2,600 2,695.00 7,007,000
北野建設 400 2,051.00 820,400
植木組 500 1,447.00 723,500
矢作建設工業 2,300 750.00 1,725,000
ピーエス三菱 1,800 593.00 1,067,400
141/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本ハウスホールディングス 3,700 390.00 1,443,000
大東建託 5,300 11,020.00 58,406,000
新日本建設 2,300 720.00 1,656,000
東亜道路工業 300 5,400.00 1,620,000
日本道路 500 6,500.00 3,250,000
東亜建設工業 1,200 2,384.00 2,860,800
日本国土開発 4,500 509.00 2,290,500
若築建設 900 2,131.00 1,917,900
東洋建設 6,000 795.00 4,770,000
五洋建設 19,800 630.00 12,474,000
福田組 600 4,420.00 2,652,000
住友林業 12,100 1,955.00 23,655,500
日本基礎技術 1,500 569.00 853,500
巴コーポレーション 2,200 402.00 884,400
大和ハウス工業 43,600 3,041.00 132,587,600
ライト工業 3,000 1,789.00 5,367,000
積水ハウス 51,900 2,333.00 121,082,700
日特建設 1,200 781.00 937,200
北陸電気工事 1,100 743.00 817,300
ユアテック 3,100 702.00 2,176,200
日本リーテック 1,100 1,031.00 1,134,100
四電工 600 1,682.00 1,009,200
中電工 2,200 2,077.00 4,569,400
関電工 8,600 815.00 7,009,000
きんでん 11,000 1,506.00 16,566,000
東京エネシス 1,700 953.00 1,620,100
トーエネック 600 3,215.00 1,929,000
住友電設 1,300 2,482.00 3,226,600
日本電設工業 2,500 1,585.00 3,962,500
エクシオグループ 7,500 2,091.00 15,682,500
新日本空調 1,300 1,820.00 2,366,000
九電工 3,600 2,668.00 9,604,800
三機工業 3,400 1,474.00 5,011,600
日揮ホールディングス 15,200 1,873.00 28,469,600
中外炉工業 500 1,695.00 847,500
ヤマト 1,400 743.00 1,040,200
太平電業 1,000 2,721.00 2,721,000
高砂熱学工業 4,300 1,595.00 6,858,500
三晃金属工業 200 2,570.00 514,000
朝日工業社 700 1,575.00 1,102,500
明星工業 2,900 729.00 2,114,100
大氣社 2,300 3,075.00 7,072,500
142/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイダン 1,100 2,050.00 2,255,000
日比谷総合設備 1,500 1,886.00 2,829,000
フィル・カンパニー 300 1,116.00 334,800
テスホールディングス 1,500 1,196.00 1,794,000
インフロニア・ホールディングス 20,300 910.00 18,473,000
東洋エンジニアリング 2,300 620.00 1,426,000
レイズネクスト 2,400 1,120.00 2,688,000
ニップン 4,300 1,559.00 6,703,700
日清製粉グループ本社 16,800 1,499.00 25,183,200
日東富士製粉 200 4,215.00 843,000
昭和産業 1,400 2,413.00 3,378,200
鳥越製粉 1,300 630.00 819,000
中部飼料 1,800 989.00 1,780,200
フィード・ワン 2,000 650.00 1,300,000
東洋精糖 300 950.00 285,000
日本甜菜製糖 900 1,636.00 1,472,400
ＤＭ三井製糖ホールディングス 1,400 1,860.00 2,604,000
塩水港精糖 2,000 208.00 416,000
日新製糖 800 1,724.00 1,379,200
森永製菓 3,500 3,835.00 13,422,500
中村屋 400 3,050.00 1,220,000
江崎グリコ 4,100 3,565.00 14,616,500
名糖産業 700 1,608.00 1,125,600
井村屋グループ 900 2,204.00 1,983,600
不二家 900 2,265.00 2,038,500
山崎製パン 11,000 1,482.00 16,302,000
第一屋製パン 300 505.00 151,500
モロゾフ 500 3,385.00 1,692,500
亀田製菓 900 4,485.00 4,036,500
寿スピリッツ 1,500 7,120.00 10,680,000
カルビー 7,600 2,391.00 18,171,600
森永乳業 2,900 4,335.00 12,571,500
六甲バター 1,100 1,390.00 1,529,000
ヤクルト本社 11,200 7,360.00 82,432,000
明治ホールディングス 9,700 6,210.00 60,237,000
雪印メグミルク 3,800 1,685.00 6,403,000
プリマハム 2,100 2,100.00 4,410,000
日本ハム 6,000 4,030.00 24,180,000
林兼産業 500 486.00 243,000
丸大食品 1,600 1,481.00 2,369,600
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 1,500 3,010.00 4,515,000
柿安本店 600 2,347.00 1,408,200
143/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
伊藤ハム米久ホールディングス 10,700 662.00 7,083,400
サッポロホールディングス 5,200 2,764.00 14,372,800
アサヒグループホールディングス 35,800 4,223.00 151,183,400
キリンホールディングス 61,400 2,033.00 124,826,200
宝ホールディングス 10,000 950.00 9,500,000
オエノンホールディングス 4,500 291.00 1,309,500
養命酒製造 500 1,730.00 865,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 11,000 1,423.00 15,653,000
サントリー食品インターナショナル 11,200 4,660.00 52,192,000
ダイドーグループホールディングス 900 4,870.00 4,383,000
伊藤園 5,100 5,160.00 26,316,000
キーコーヒー 1,600 2,058.00 3,292,800
ユニカフェ 500 907.00 453,500
ジャパンフーズ 200 1,168.00 233,600
日清オイリオグループ 2,000 2,979.00 5,958,000
不二製油グループ本社 3,600 1,867.00 6,721,200
Ｊ－オイルミルズ 1,600 1,503.00 2,404,800
キッコーマン 10,700 6,650.00 71,155,000
味の素 34,300 3,044.00 104,409,200
ブルドックソース 600 1,806.00 1,083,600
キユーピー 7,800 2,143.00 16,715,400
ハウス食品グループ本社 5,600 2,703.00 15,136,800
カゴメ 6,300 3,225.00 20,317,500
焼津水産化学工業 700 902.00 631,400
アリアケジャパン 1,500 5,200.00 7,800,000
ピエトロ 200 1,803.00 360,600
エバラ食品工業 400 2,950.00 1,180,000
やまみ 200 1,548.00 309,600
ニチレイ 6,700 2,215.00 14,840,500
東洋水産 7,600 4,825.00 36,670,000
イートアンドホールディングス 600 2,232.00 1,339,200
大冷 200 1,896.00 379,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 900 511.00 459,900
日清食品ホールディングス 5,800 8,430.00 48,894,000
永谷園ホールディングス 700 1,950.00 1,365,000
一正蒲鉾 700 800.00 560,000
フジッコ 1,600 1,912.00 3,059,200
ロック・フィールド 1,700 1,366.00 2,322,200
日本たばこ産業 89,600 2,380.00 213,248,000
ケンコーマヨネーズ 900 1,396.00 1,256,400
わらべや日洋ホールディングス 1,000 1,700.00 1,700,000
なとり 900 1,963.00 1,766,700
144/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イフジ産業 300 956.00 286,800
ピックルスコーポレーション 800 1,298.00 1,038,400
ファーマフーズ 2,100 1,483.00 3,114,300
ユーグレナ 8,600 858.00 7,378,800
紀文食品 1,300 930.00 1,209,000
ミヨシ油脂 600 1,036.00 621,600
理研ビタミン 1,500 1,590.00 2,385,000
片倉工業 1,600 2,059.00 3,294,400
グンゼ 1,000 3,635.00 3,635,000
東洋紡 6,400 1,020.00 6,528,000
ユニチカ 4,400 230.00 1,012,000
富士紡ホールディングス 700 3,320.00 2,324,000
倉敷紡績 1,200 1,988.00 2,385,600
シキボウ 900 882.00 793,800
日本毛織 4,300 947.00 4,072,100
ダイトウボウ 2,700 90.00 243,000
トーア紡コーポレーション 600 372.00 223,200
ダイドーリミテッド 2,300 135.00 310,500
帝国繊維 1,700 1,542.00 2,621,400
帝人 14,700 1,384.00 20,344,800
東レ 106,800 704.20 75,208,560
住江織物 300 1,651.00 495,300
日本フエルト 900 415.00 373,500
イチカワ 200 1,378.00 275,600
日東製網 200 1,328.00 265,600
アツギ 1,300 496.00 644,800
ダイニック 600 662.00 397,200
セーレン 3,100 1,907.00 5,911,700
ソトー 600 833.00 499,800
東海染工 200 1,142.00 228,400
小松マテーレ 2,500 1,259.00 3,147,500
ワコールホールディングス 3,600 2,093.00 7,534,800
ホギメディカル 2,100 2,846.00 5,976,600
クラウディアホールディングス 400 238.00 95,200
ＴＳＩホールディングス 5,200 350.00 1,820,000
マツオカコーポレーション 500 974.00 487,000
ワールド 2,100 1,266.00 2,658,600
三陽商会 700 844.00 590,800
ナイガイ 500 289.00 144,500
オンワードホールディングス 9,200 247.00 2,272,400
ルックホールディングス 500 1,528.00 764,000
ゴールドウイン 2,800 7,790.00 21,812,000
145/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デサント 2,900 2,770.00 8,033,000
キング 800 536.00 428,800
ヤマトインターナショナル 1,300 281.00 365,300
特種東海製紙 900 3,080.00 2,772,000
王子ホールディングス 64,600 563.00 36,369,800
日本製紙 7,000 946.00 6,622,000
三菱製紙 2,200 297.00 653,400
北越コーポレーション 10,000 679.00 6,790,000
中越パルプ工業 600 896.00 537,600
巴川製紙所 500 607.00 303,500
大王製紙 7,300 1,376.00 10,044,800
阿波製紙 300 308.00 92,400
レンゴー 13,500 710.00 9,585,000
トーモク 900 1,498.00 1,348,200
ザ・パック 1,100 2,149.00 2,363,900
北の達人コーポレーション 5,800 200.00 1,160,000
クラレ 22,600 1,122.00 25,357,200
旭化成 103,300 1,057.00 109,188,100
共和レザー 1,000 575.00 575,000
昭和電工 14,300 2,577.00 36,851,100
住友化学 114,000 555.00 63,270,000
住友精化 700 2,952.00 2,066,400
日産化学 7,900 6,710.00 53,009,000
ラサ工業 600 1,932.00 1,159,200
クレハ 1,200 10,490.00 12,588,000
多木化学 600 4,530.00 2,718,000
テイカ 1,000 1,211.00 1,211,000
石原産業 2,800 1,109.00 3,105,200
片倉コープアグリ 400 1,415.00 566,000
日本曹達 1,900 4,365.00 8,293,500
東ソー 21,300 1,787.00 38,063,100
トクヤマ 5,000 1,813.00 9,065,000
セントラル硝子 2,500 3,035.00 7,587,500
東亞合成 8,200 1,031.00 8,454,200
大阪ソーダ 1,300 3,140.00 4,082,000
関東電化工業 3,200 917.00 2,934,400
デンカ 5,600 3,320.00 18,592,000
信越化学工業 26,600 17,300.00 460,180,000
日本カーバイド工業 600 1,398.00 838,800
堺化学工業 1,100 1,924.00 2,116,400
第一稀元素化学工業 1,400 1,116.00 1,562,400
エア・ウォーター 13,800 1,697.00 23,418,600
146/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本酸素ホールディングス 14,200 2,425.00 34,435,000
日本化学工業 500 2,091.00 1,045,500
東邦アセチレン 300 1,148.00 344,400
日本パーカライジング 7,300 895.00 6,533,500
高圧ガス工業 2,400 648.00 1,555,200
四国化成工業 1,900 1,239.00 2,354,100
戸田工業 400 2,550.00 1,020,000
ステラ ケミファ 800 2,519.00 2,015,200
保土谷化学工業 500 3,850.00 1,925,000
日本触媒 2,500 5,330.00 13,325,000
大日精化工業 1,200 1,803.00 2,163,600
カネカ 3,700 3,395.00 12,561,500
三菱瓦斯化学 13,600 2,097.00 28,519,200
三井化学 13,400 3,150.00 42,210,000
ＪＳＲ 15,200 3,680.00 55,936,000
東京応化工業 2,500 6,990.00 17,475,000
大阪有機化学工業 1,200 2,380.00 2,856,000
三菱ケミカルホールディングス 103,800 801.80 83,226,840
ＫＨネオケム 2,600 2,541.00 6,606,600
ダイセル 22,400 881.00 19,734,400
住友ベークライト 2,400 4,530.00 10,872,000
積水化学工業 32,500 1,829.00 59,442,500
日本ゼオン 13,100 1,373.00 17,986,300
アイカ工業 4,100 2,800.00 11,480,000
ＵＢＥ 7,700 2,088.00 16,077,600
積水樹脂 2,300 1,675.00 3,852,500
タキロンシーアイ 3,500 532.00 1,862,000
旭有機材 900 2,104.00 1,893,600
ニチバン 900 1,601.00 1,440,900
リケンテクノス 3,500 426.00 1,491,000
大倉工業 700 1,715.00 1,200,500
積水化成品工業 2,000 407.00 814,000
群栄化学工業 300 2,612.00 783,600
タイガースポリマー 800 430.00 344,000
ミライアル 500 1,834.00 917,000
ダイキアクシス 600 733.00 439,800
ダイキョーニシカワ 3,400 497.00 1,689,800
竹本容器 600 798.00 478,800
森六ホールディングス 800 1,774.00 1,419,200
恵和 400 4,005.00 1,602,000
日本化薬 11,700 1,113.00 13,022,100
カーリットホールディングス 1,500 709.00 1,063,500
147/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本精化 1,100 2,000.00 2,200,000
扶桑化学工業 1,300 3,620.00 4,706,000
トリケミカル研究所 1,700 2,435.00 4,139,500
ＡＤＥＫＡ 6,800 2,509.00 17,061,200
日油 5,000 4,980.00 24,900,000
新日本理化 2,600 248.00 644,800
ハリマ化成グループ 1,100 755.00 830,500
花王 35,200 5,100.00 179,520,000
第一工業製薬 600 2,125.00 1,275,000
石原ケミカル 800 1,298.00 1,038,400
日華化学 600 868.00 520,800
ニイタカ 300 2,120.00 636,000
三洋化成工業 1,000 4,680.00 4,680,000
有機合成薬品工業 1,200 271.00 325,200
大日本塗料 1,900 735.00 1,396,500
日本ペイントホールディングス 61,200 918.00 56,181,600
関西ペイント 15,000 1,767.00 26,505,000
神東塗料 1,300 152.00 197,600
中国塗料 3,600 853.00 3,070,800
日本特殊塗料 1,100 966.00 1,062,600
藤倉化成 2,100 474.00 995,400
太陽ホールディングス 2,400 2,952.00 7,084,800
ＤＩＣ 6,200 2,505.00 15,531,000
サカタインクス 3,200 893.00 2,857,600
東洋インキＳＣホールディングス 3,200 1,943.00 6,217,600
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 1,300 797.00 1,036,100
富士フイルムホールディングス 29,300 6,919.00 202,726,700
資生堂 31,000 5,091.00 157,821,000
ライオン 17,600 1,394.00 24,534,400
高砂香料工業 1,000 2,367.00 2,367,000
マンダム 3,300 1,432.00 4,725,600
ミルボン 2,000 4,930.00 9,860,000
ファンケル 6,700 2,213.00 14,827,100
コーセー 3,100 11,400.00 35,340,000
コタ 1,200 1,434.00 1,720,800
ポーラ・オルビスホールディングス 7,100 1,512.00 10,735,200
ノエビアホールディングス 1,300 5,480.00 7,124,000
アジュバンホールディングス 400 954.00 381,600
新日本製薬 700 1,348.00 943,600
エステー 1,100 1,450.00 1,595,000
アグロ カネショウ 600 1,239.00 743,400
コニシ 2,600 1,528.00 3,972,800
148/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
長谷川香料 2,900 2,405.00 6,974,500
星光ＰＭＣ 1,000 556.00 556,000
小林製薬 4,700 7,970.00 37,459,000
荒川化学工業 1,200 996.00 1,195,200
メック 1,200 2,469.00 2,962,800
日本高純度化学 400 2,304.00 921,600
タカラバイオ 4,300 1,847.00 7,942,100
ＪＣＵ 1,700 3,395.00 5,771,500
新田ゼラチン 1,100 602.00 662,200
ＯＡＴアグリオ 700 1,668.00 1,167,600
デクセリアルズ 4,300 4,055.00 17,436,500
アース製薬 1,400 4,990.00 6,986,000
北興化学工業 1,400 1,029.00 1,440,600
大成ラミック 500 2,609.00 1,304,500
クミアイ化学工業 6,200 1,148.00 7,117,600
日本農薬 3,000 734.00 2,202,000
アキレス 1,100 1,343.00 1,477,300
有沢製作所 2,300 1,084.00 2,493,200
日東電工 10,100 9,400.00 94,940,000
レック 2,000 673.00 1,346,000
三光合成 1,900 334.00 634,600
きもと 2,700 223.00 602,100
藤森工業 1,400 3,500.00 4,900,000
前澤化成工業 1,000 1,288.00 1,288,000
未来工業 600 1,481.00 888,600
ウェーブロックホールディングス 600 649.00 389,400
ＪＳＰ 1,000 1,398.00 1,398,000
エフピコ 3,100 2,603.00 8,069,300
天馬 1,300 2,346.00 3,049,800
信越ポリマー 3,000 1,129.00 3,387,000
東リ 4,000 206.00 824,000
ニフコ 5,500 3,085.00 16,967,500
バルカー 1,400 2,734.00 3,827,600
ユニ・チャーム 32,100 4,181.00 134,210,100
ショーエイコーポレーション 500 572.00 286,000
協和キリン 17,700 2,822.00 49,949,400
代用有価証券
武田薬品工業 131,000 3,535.00 463,085,000 10,000株
アステラス製薬 142,500 1,995.00 284,287,500
住友ファーマ 10,300 1,042.00 10,732,600
塩野義製薬 19,900 6,493.00 129,210,700
わかもと製薬 1,700 255.00 433,500
日本新薬 3,900 7,240.00 28,236,000
149/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中外製薬 52,100 3,380.00 176,098,000
科研製薬 2,400 3,715.00 8,916,000
エーザイ 18,900 5,084.00 96,087,600
ロート製薬 8,100 3,460.00 28,026,000
小野薬品工業 33,900 3,234.00 109,632,600
久光製薬 3,800 3,315.00 12,597,000
持田製薬 1,900 3,065.00 5,823,500
参天製薬 29,700 978.00 29,046,600
扶桑薬品工業 600 2,123.00 1,273,800
日本ケミファ 200 1,889.00 377,800
ツムラ 4,900 2,832.00 13,876,800
キッセイ薬品工業 2,600 2,400.00 6,240,000
生化学工業 2,900 790.00 2,291,000
栄研化学 2,600 1,623.00 4,219,800
日水製薬 600 1,710.00 1,026,000
鳥居薬品 900 2,854.00 2,568,600
ＪＣＲファーマ 4,700 2,258.00 10,612,600
東和薬品 2,400 2,240.00 5,376,000
富士製薬工業 900 930.00 837,000
ゼリア新薬工業 2,700 2,061.00 5,564,700
第一三共 124,200 3,081.00 382,660,200
キョーリン製薬ホールディングス 3,100 1,676.00 5,195,600
大幸薬品 2,500 570.00 1,425,000
ダイト 1,100 2,680.00 2,948,000
大塚ホールディングス 32,700 4,311.00 140,969,700
大正製薬ホールディングス 3,400 4,895.00 16,643,000
ペプチドリーム 8,700 1,318.00 11,466,600
あすか製薬ホールディングス 1,700 965.00 1,640,500
サワイグループホールディングス 3,300 3,820.00 12,606,000
日本コークス工業 14,100 125.00 1,762,500
ニチレキ 1,900 1,303.00 2,475,700
ユシロ化学工業 800 965.00 772,000
ビーピー・カストロール 600 1,190.00 714,000
富士石油 3,900 327.00 1,275,300
ＭＯＲＥＳＣＯ 500 1,227.00 613,500
出光興産 17,400 3,550.00 61,770,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 250,500 538.70 134,944,350
コスモエネルギーホールディングス 6,000 3,790.00 22,740,000
横浜ゴム 8,500 1,722.00 14,637,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 8,200 1,710.00 14,022,000
ブリヂストン 45,500 5,065.00 230,457,500
住友ゴム工業 14,000 1,190.00 16,660,000
150/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
藤倉コンポジット 1,300 847.00 1,101,100
オカモト 900 3,795.00 3,415,500
フコク 700 947.00 662,900
ニッタ 1,600 2,845.00 4,552,000
住友理工 3,300 573.00 1,890,900
三ツ星ベルト 2,000 2,790.00 5,580,000
バンドー化学 2,700 913.00 2,465,100
日東紡績 2,200 2,443.00 5,374,600
ＡＧＣ 14,500 5,030.00 72,935,000
日本板硝子 7,600 387.00 2,941,200
石塚硝子 300 1,652.00 495,600
日本山村硝子 600 695.00 417,000
日本電気硝子 6,300 2,767.00 17,432,100
オハラ 600 1,188.00 712,800
住友大阪セメント 2,800 3,585.00 10,038,000
太平洋セメント 9,400 2,059.00 19,354,600
日本ヒューム 1,400 661.00 925,400
日本コンクリート工業 3,000 281.00 843,000
三谷セキサン 700 4,325.00 3,027,500
アジアパイルホールディングス 2,400 447.00 1,072,800
東海カーボン 13,100 1,163.00 15,235,300
日本カーボン 900 4,235.00 3,811,500
東洋炭素 1,000 2,704.00 2,704,000
ノリタケカンパニーリミテド 900 4,140.00 3,726,000
ＴＯＴＯ 10,700 4,265.00 45,635,500
日本碍子 16,900 1,894.00 32,008,600
日本特殊陶業 12,000 2,571.00 30,852,000
ダントーホールディングス 1,000 258.00 258,000
ＭＡＲＵＷＡ 600 14,900.00 8,940,000
品川リフラクトリーズ 400 3,525.00 1,410,000
黒崎播磨 300 4,225.00 1,267,500
ヨータイ 1,000 1,387.00 1,387,000
東京窯業 1,800 272.00 489,600
ニッカトー 700 474.00 331,800
フジミインコーポレーテッド 1,300 5,660.00 7,358,000
クニミネ工業 500 913.00 456,500
エーアンドエーマテリアル 300 863.00 258,900
ニチアス 3,600 2,296.00 8,265,600
ニチハ 2,200 2,492.00 5,482,400
日本製鉄 70,400 2,015.00 141,856,000
神戸製鋼所 29,400 658.00 19,345,200
合同製鐵 900 1,311.00 1,179,900
151/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジェイ エフ イー ホールディングス 40,200 1,512.00 60,782,400
東京製鐵 5,100 1,529.00 7,797,900
共英製鋼 1,700 1,301.00 2,211,700
大和工業 2,800 4,410.00 12,348,000
東京鐵鋼 700 1,210.00 847,000
大阪製鐵 900 1,421.00 1,278,900
淀川製鋼所 1,900 2,209.00 4,197,100
丸一鋼管 4,900 2,900.00 14,210,000
モリ工業 400 2,412.00 964,800
大同特殊鋼 2,400 3,515.00 8,436,000
日本高周波鋼業 700 338.00 236,600
日本冶金工業 1,200 2,134.00 2,560,800
山陽特殊製鋼 1,500 2,000.00 3,000,000
愛知製鋼 1,000 2,038.00 2,038,000
日立金属 17,700 1,990.00 35,223,000
日本金属 400 1,104.00 441,600
大平洋金属 1,000 2,638.00 2,638,000
新日本電工 9,800 357.00 3,498,600
栗本鐵工所 700 1,617.00 1,131,900
虹技 300 970.00 291,000
日本鋳鉄管 200 1,000.00 200,000
三菱製鋼 1,100 951.00 1,046,100
日亜鋼業 2,200 256.00 563,200
日本精線 300 4,165.00 1,249,500
エンビプロ・ホールディングス 1,100 862.00 948,200
シンニッタン 2,100 222.00 466,200
新家工業 400 1,460.00 584,000
大紀アルミニウム工業所 2,200 1,233.00 2,712,600
日本軽金属ホールディングス 4,200 1,526.00 6,409,200
三井金属鉱業 4,400 3,270.00 14,388,000
東邦亜鉛 900 2,289.00 2,060,100
三菱マテリアル 10,000 1,977.00 19,770,000
住友金属鉱山 19,000 4,893.00 92,967,000
ＤＯＷＡホールディングス 4,100 4,555.00 18,675,500
古河機械金属 2,600 1,218.00 3,166,800
エス・サイエンス 8,900 28.00 249,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,900 2,510.00 4,769,000
東邦チタニウム 2,900 2,470.00 7,163,000
ＵＡＣＪ 2,300 2,134.00 4,908,200
ＣＫサンエツ 300 3,875.00 1,162,500
古河電気工業 4,900 2,232.00 10,936,800
住友電気工業 58,800 1,453.50 85,465,800
152/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フジクラ 18,400 805.00 14,812,000
昭和電線ホールディングス 1,400 1,709.00 2,392,600
タツタ電線 2,900 474.00 1,374,600
カナレ電気 300 1,611.00 483,300
平河ヒューテック 900 1,081.00 972,900
リョービ 1,800 1,060.00 1,908,000
アーレスティ 1,800 366.00 658,800
アサヒホールディングス 6,600 2,031.00 13,404,600
稲葉製作所 900 1,349.00 1,214,100
宮地エンジニアリンググループ 500 3,295.00 1,647,500
トーカロ 4,200 1,271.00 5,338,200
アルファＣｏ 700 954.00 667,800
ＳＵＭＣＯ 26,500 2,021.00 53,556,500
川田テクノロジーズ 300 3,500.00 1,050,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 500 6,010.00 3,005,000
ジェイテックコーポレーション 200 1,967.00 393,400
信和 1,000 780.00 780,000
東洋製罐グループホールディングス 9,100 1,368.00 12,448,800
ホッカンホールディングス 800 1,208.00 966,400
コロナ 900 820.00 738,000
横河ブリッジホールディングス 2,500 1,965.00 4,912,500
駒井ハルテック 300 1,687.00 506,100
高田機工 100 2,476.00 247,600
三和ホールディングス 15,500 1,248.00 19,344,000
文化シヤッター 5,000 971.00 4,855,000
三協立山 2,000 579.00 1,158,000
アルインコ 1,200 841.00 1,009,200
東洋シヤッター 400 621.00 248,400
ＬＩＸＩＬ 25,900 2,533.00 65,604,700
日本フイルコン 1,200 495.00 594,000
ノーリツ 2,800 1,472.00 4,121,600
長府製作所 1,700 1,740.00 2,958,000
リンナイ 2,900 8,980.00 26,042,000
ダイニチ工業 900 620.00 558,000
日東精工 2,000 483.00 966,000
三洋工業 200 1,703.00 340,600
岡部 2,800 621.00 1,738,800
ジーテクト 1,900 1,280.00 2,432,000
東プレ 2,700 1,032.00 2,786,400
高周波熱錬 2,700 666.00 1,798,200
東京製綱 1,000 890.00 890,000
サンコール 1,400 623.00 872,200
153/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
モリテック スチール 1,300 288.00 374,400
パイオラックス 2,200 1,948.00 4,285,600
エイチワン 1,600 590.00 944,000
日本発條 14,300 935.00 13,370,500
中央発條 900 684.00 615,600
アドバネクス 200 1,300.00 260,000
立川ブラインド工業 700 1,053.00 737,100
三益半導体工業 1,300 2,315.00 3,009,500
日本ドライケミカル 400 1,524.00 609,600
日本製鋼所 4,500 3,085.00 13,882,500
三浦工業 6,700 2,633.00 17,641,100
タクマ 5,000 1,366.00 6,830,000
ツガミ 3,500 1,146.00 4,011,000
オークマ 1,700 5,380.00 9,146,000
芝浦機械 1,900 2,833.00 5,382,700
アマダ 26,000 1,039.00 27,014,000
アイダエンジニアリング 3,800 903.00 3,431,400
滝澤鉄工所 500 1,193.00 596,500
ＦＵＪＩ 6,900 2,058.00 14,200,200
牧野フライス製作所 1,700 4,445.00 7,556,500
オーエスジー 7,300 1,606.00 11,723,800
ダイジェット工業 200 918.00 183,600
旭ダイヤモンド工業 4,100 599.00 2,455,900
ＤＭＧ森精機 9,300 1,842.00 17,130,600
ソディック 3,600 808.00 2,908,800
ディスコ 2,400 31,850.00 76,440,000
日東工器 800 1,499.00 1,199,200
日進工具 1,300 1,242.00 1,614,600
パンチ工業 1,400 461.00 645,400
冨士ダイス 900 649.00 584,100
豊和工業 900 975.00 877,500
ＯＫＫ 600 1,016.00 609,600
東洋機械金属 1,100 576.00 633,600
島精機製作所 2,400 2,084.00 5,001,600
オプトラン 2,100 1,965.00 4,126,500
ＮＣホールディングス 400 1,868.00 747,200
イワキポンプ 1,000 919.00 919,000
フリュー 1,500 1,063.00 1,594,500
ヤマシンフィルタ 2,900 315.00 913,500
日阪製作所 1,800 845.00 1,521,000
やまびこ 2,900 1,173.00 3,401,700
野村マイクロ・サイエンス 500 3,800.00 1,900,000
154/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平田機工 700 4,100.00 2,870,000
ペガサスミシン製造 1,700 589.00 1,001,300
マルマエ 700 1,895.00 1,326,500
タツモ 800 1,169.00 935,200
ナブテスコ 9,000 3,120.00 28,080,000
三井海洋開発 1,700 1,210.00 2,057,000
レオン自動機 1,800 1,218.00 2,192,400
ＳＭＣ 4,900 60,730.00 297,577,000
ホソカワミクロン 1,100 2,589.00 2,847,900
ユニオンツール 600 3,525.00 2,115,000
オイレス工業 2,200 1,539.00 3,385,800
日精エー・エス・ビー機械 600 3,390.00 2,034,000
サトーホールディングス 2,200 1,901.00 4,182,200
技研製作所 1,500 3,160.00 4,740,000
日本エアーテック 800 1,005.00 804,000
カワタ 500 1,013.00 506,500
日精樹脂工業 1,100 893.00 982,300
オカダアイヨン 500 1,462.00 731,000
ワイエイシイホールディングス 700 1,651.00 1,155,700
小松製作所 75,400 3,302.00 248,970,800
住友重機械工業 9,100 3,150.00 28,665,000
日立建機 6,700 3,315.00 22,210,500
日工 2,100 602.00 1,264,200
巴工業 600 2,270.00 1,362,000
井関農機 1,400 1,217.00 1,703,800
ＴＯＷＡ 1,400 1,764.00 2,469,600
丸山製作所 300 1,531.00 459,300
北川鉄工所 700 1,452.00 1,016,400
ローツェ 800 9,410.00 7,528,000
タカキタ 600 533.00 319,800
クボタ 80,600 2,208.50 178,005,100
荏原実業 800 2,274.00 1,819,200
三菱化工機 500 2,046.00 1,023,000
月島機械 2,800 897.00 2,511,600
帝国電機製作所 1,100 1,563.00 1,719,300
新東工業 3,300 680.00 2,244,000
澁谷工業 1,400 2,250.00 3,150,000
アイチ コーポレーション 2,400 848.00 2,035,200
小森コーポレーション 4,000 795.00 3,180,000
鶴見製作所 1,200 1,821.00 2,185,200
住友精密工業 300 2,813.00 843,900
酒井重工業 300 2,923.00 876,900
155/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
荏原製作所 6,700 5,460.00 36,582,000
石井鐵工所 200 2,817.00 563,400
酉島製作所 1,400 1,365.00 1,911,000
北越工業 1,500 814.00 1,221,000
ダイキン工業 19,200 19,885.00 381,792,000
オルガノ 500 9,720.00 4,860,000
トーヨーカネツ 600 2,674.00 1,604,400
栗田工業 8,600 5,030.00 43,258,000
椿本チエイン 2,200 3,150.00 6,930,000
大同工業 700 812.00 568,400
木村化工機 1,300 673.00 874,900
アネスト岩田 2,600 867.00 2,254,200
ダイフク 8,300 7,580.00 62,914,000
サムコ 400 2,532.00 1,012,800
加藤製作所 800 809.00 647,200
油研工業 300 1,747.00 524,100
タダノ 8,200 957.00 7,847,400
フジテック 5,400 2,686.00 14,504,400
ＣＫＤ 4,400 1,814.00 7,981,600
キトー 1,300 2,615.00 3,399,500
平和 4,600 1,915.00 8,809,000
理想科学工業 1,400 2,230.00 3,122,000
ＳＡＮＫＹＯ 3,600 4,100.00 14,760,000
日本金銭機械 1,700 657.00 1,116,900
マースグループホールディングス 1,100 1,696.00 1,865,600
フクシマガリレイ 1,100 3,245.00 3,569,500
オーイズミ 600 406.00 243,600
ダイコク電機 800 1,197.00 957,600
竹内製作所 2,500 2,411.00 6,027,500
アマノ 4,400 2,430.00 10,692,000
ＪＵＫＩ 2,300 705.00 1,621,500
サンデン 2,300 219.00 503,700
ジャノメ 1,400 688.00 963,200
マックス 2,000 1,599.00 3,198,000
グローリー 4,100 2,030.00 8,323,000
新晃工業 1,600 1,612.00 2,579,200
大和冷機工業 2,400 1,032.00 2,476,800
セガサミーホールディングス 16,500 2,161.00 35,656,500
日本ピストンリング 600 1,285.00 771,000
リケン 600 2,330.00 1,398,000
ＴＰＲ 2,000 1,230.00 2,460,000
ツバキ・ナカシマ 3,700 965.00 3,570,500
156/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ホシザキ 4,900 7,720.00 37,828,000
大豊工業 1,400 698.00 977,200
日本精工 29,400 763.00 22,432,200
ＮＴＮ 32,100 280.00 8,988,000
ジェイテクト 14,800 1,058.00 15,658,400
不二越 1,200 3,640.00 4,368,000
日本トムソン 4,000 526.00 2,104,000
ＴＨＫ 9,400 2,654.00 24,947,600
ユーシン精機 1,300 690.00 897,000
前澤給装工業 1,100 870.00 957,000
イーグル工業 1,900 961.00 1,825,900
前澤工業 1,100 593.00 652,300
日本ピラー工業 1,500 2,737.00 4,105,500
キッツ 5,000 676.00 3,380,000
マキタ 19,300 3,467.00 66,913,100
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 6,000 358.00 2,148,000
日立造船 13,500 849.00 11,461,500
三菱重工業 25,000 5,225.00 130,625,000
ＩＨＩ 10,400 3,920.00 40,768,000
サノヤスホールディングス 2,000 127.00 254,000
スター精密 2,300 1,712.00 3,937,600
日清紡ホールディングス 9,600 1,064.00 10,214,400
イビデン 8,200 4,105.00 33,661,000
コニカミノルタ 34,600 460.00 15,916,000
ブラザー工業 19,400 2,378.00 46,133,200
ミネベアミツミ 27,200 2,314.00 62,940,800
日立製作所 80,100 6,675.00 534,667,500
東芝 29,100 5,475.00 159,322,500
三菱電機 159,100 1,405.50 223,615,050
富士電機 9,500 5,780.00 54,910,000
東洋電機製造 600 895.00 537,000
安川電機 17,000 4,290.00 72,930,000
シンフォニアテクノロジー 1,800 1,373.00 2,471,400
明電舎 2,500 1,984.00 4,960,000
オリジン 400 1,215.00 486,000
山洋電気 700 5,250.00 3,675,000
デンヨー 1,300 1,545.00 2,008,500
ＰＨＣホールディングス 2,600 1,298.00 3,374,800
東芝テック 1,800 4,020.00 7,236,000
芝浦メカトロニクス 300 11,050.00 3,315,000
マブチモーター 3,800 3,585.00 13,623,000
日本電産 39,000 8,243.00 321,477,000
157/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 700 454.00 317,800
トレックス・セミコンダクター 800 2,831.00 2,264,800
東光高岳 900 1,699.00 1,529,100
ダブル・スコープ 4,800 1,443.00 6,926,400
ダイヘン 1,600 4,210.00 6,736,000
ヤーマン 2,700 1,399.00 3,777,300
ＪＶＣケンウッド 13,800 178.00 2,456,400
ミマキエンジニアリング 1,500 520.00 780,000
Ｉ－ＰＥＸ 800 1,342.00 1,073,600
日新電機 3,900 1,536.00 5,990,400
大崎電気工業 3,000 488.00 1,464,000
オムロン 13,900 6,699.00 93,116,100
日東工業 2,100 2,272.00 4,771,200
ＩＤＥＣ 2,100 2,643.00 5,550,300
正興電機製作所 500 1,081.00 540,500
不二電機工業 300 1,117.00 335,100
ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,100 2,113.00 10,776,300
サクサホールディングス 400 1,384.00 553,600
メルコホールディングス 400 3,370.00 1,348,000
テクノメディカ 400 1,525.00 610,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 500 1,211.00 605,500
日本電気 20,200 5,110.00 103,222,000
富士通 15,000 17,100.00 256,500,000
沖電気工業 6,500 792.00 5,148,000
岩崎通信機 700 813.00 569,100
電気興業 800 2,494.00 1,995,200
サンケン電気 1,500 4,945.00 7,417,500
ナカヨ 300 1,084.00 325,200
アイホン 800 1,705.00 1,364,000
ルネサスエレクトロニクス 90,500 1,340.00 121,270,000
セイコーエプソン 19,300 2,168.00 41,842,400
ワコム 12,900 837.00 10,797,300
アルバック 3,300 5,050.00 16,665,000
アクセル 700 815.00 570,500
ＥＩＺＯ 1,200 3,795.00 4,554,000
日本信号 3,800 904.00 3,435,200
京三製作所 3,400 422.00 1,434,800
能美防災 2,000 1,682.00 3,364,000
ホーチキ 1,100 1,239.00 1,362,900
星和電機 800 467.00 373,600
エレコム 3,800 1,517.00 5,764,600
パナソニック ホールディングス 177,600 1,105.50 196,336,800
158/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シャープ 16,800 1,026.00 17,236,800
アンリツ 10,700 1,468.00 15,707,600
富士通ゼネラル 4,500 2,395.00 10,777,500
代用有価証券
ソニーグループ 104,300 11,115.00 1,159,294,500 35,000株
ＴＤＫ 24,100 4,385.00 105,678,500
帝国通信工業 700 1,335.00 934,500
タムラ製作所 6,200 559.00 3,465,800
アルプスアルパイン 14,000 1,457.00 20,398,000
池上通信機 600 595.00 357,000
日本電波工業 1,700 1,124.00 1,910,800
鈴木 900 802.00 721,800
メイコー 1,800 3,875.00 6,975,000
日本トリム 300 2,435.00 730,500
ローランド ディー．ジー． 1,000 3,290.00 3,290,000
フォスター電機 1,600 740.00 1,184,000
ＳＭＫ 400 2,091.00 836,400
ヨコオ 1,200 2,186.00 2,623,200
ホシデン 3,800 1,222.00 4,643,600
ヒロセ電機 2,400 17,650.00 42,360,000
日本航空電子工業 3,500 2,119.00 7,416,500
ＴＯＡ 1,800 760.00 1,368,000
マクセル 3,100 1,313.00 4,070,300
古野電気 2,000 1,033.00 2,066,000
ユニデンホールディングス 400 3,850.00 1,540,000
スミダコーポレーション 1,600 809.00 1,294,400
アイコム 600 2,419.00 1,451,400
リオン 600 2,501.00 1,500,600
本多通信工業 1,400 523.00 732,200
横河電機 15,700 2,257.00 35,434,900
新電元工業 600 3,300.00 1,980,000
アズビル 9,800 3,450.00 33,810,000
東亜ディーケーケー 900 828.00 745,200
日本光電工業 6,600 2,917.00 19,252,200
チノー 500 1,610.00 805,000
共和電業 1,700 318.00 540,600
日本電子材料 800 1,856.00 1,484,800
堀場製作所 2,900 6,400.00 18,560,000
アドバンテスト 12,400 7,730.00 95,852,000
小野測器 700 439.00 307,300
エスペック 1,300 1,783.00 2,317,900
キーエンス 15,100 46,250.00 698,375,000
日置電機 800 6,600.00 5,280,000
159/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シスメックス 12,600 7,724.00 97,322,400
日本マイクロニクス 2,600 1,382.00 3,593,200
メガチップス 1,500 3,050.00 4,575,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 700 2,883.00 2,018,100
澤藤電機 200 1,441.00 288,200
原田工業 800 910.00 728,000
コーセル 1,900 811.00 1,540,900
イリソ電子工業 1,400 3,270.00 4,578,000
オプテックスグループ 2,700 1,939.00 5,235,300
千代田インテグレ 700 1,930.00 1,351,000
レーザーテック 7,000 17,100.00 119,700,000
スタンレー電気 11,000 2,230.00 24,530,000
岩崎電気 600 2,588.00 1,552,800
ウシオ電機 8,100 1,656.00 13,413,600
岡谷電機産業 1,300 257.00 334,100
ヘリオス テクノ ホールディング 1,500 295.00 442,500
エノモト 500 1,571.00 785,500
日本セラミック 1,600 2,020.00 3,232,000
遠藤照明 800 746.00 596,800
古河電池 1,200 1,213.00 1,455,600
双信電機 800 555.00 444,000
山一電機 1,100 1,869.00 2,055,900
図研 1,100 2,807.00 3,087,700
日本電子 3,300 5,720.00 18,876,000
カシオ計算機 10,700 1,250.00 13,375,000
ファナック 14,600 20,040.00 292,584,000
日本シイエムケイ 3,100 458.00 1,419,800
エンプラス 400 3,360.00 1,344,000
大真空 2,100 986.00 2,070,600
ローム 7,100 9,970.00 70,787,000
浜松ホトニクス 11,400 5,750.00 65,550,000
三井ハイテック 1,500 9,400.00 14,100,000
新光電気工業 4,900 4,225.00 20,702,500
京セラ 23,400 7,196.00 168,386,400
太陽誘電 7,600 5,160.00 39,216,000
村田製作所 46,600 8,050.00 375,130,000
双葉電子工業 2,900 649.00 1,882,100
北陸電気工業 700 1,113.00 779,100
ニチコン 4,700 1,363.00 6,406,100
日本ケミコン 1,600 1,808.00 2,892,800
ＫＯＡ 2,400 1,650.00 3,960,000
市光工業 2,100 368.00 772,800
160/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小糸製作所 8,600 4,535.00 39,001,000
ミツバ 2,800 387.00 1,083,600
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 2,700 10,440.00 28,188,000
キヤノン電子 1,500 1,527.00 2,290,500
代用有価証券
キヤノン 82,700 3,251.00 268,857,700 10,000株
リコー 41,800 1,104.00 46,147,200
象印マホービン 4,200 1,414.00 5,938,800
ＭＵＴＯＨホールディングス 200 2,056.00 411,200
東京エレクトロン 10,600 51,000.00 540,600,000
トヨタ紡織 6,200 2,061.00 12,778,200
芦森工業 300 1,023.00 306,900
ユニプレス 2,700 913.00 2,465,100
豊田自動織機 12,400 8,220.00 101,928,000
モリタホールディングス 2,700 1,275.00 3,442,500
三櫻工業 2,300 645.00 1,483,500
デンソー 33,900 7,548.00 255,877,200
東海理化電機製作所 4,400 1,442.00 6,344,800
川崎重工業 11,600 2,831.00 32,839,600
名村造船所 4,700 409.00 1,922,300
日本車輌製造 600 2,031.00 1,218,600
三菱ロジスネクスト 2,300 800.00 1,840,000
近畿車輛 300 1,125.00 337,500
日産自動車 196,400 533.60 104,799,040
いすゞ自動車 49,600 1,571.00 77,921,600
トヨタ自動車 787,100 2,080.00 1,637,168,000
日野自動車 20,800 692.00 14,393,600
三菱自動車工業 61,700 439.00 27,086,300
エフテック 1,200 542.00 650,400
レシップホールディングス 700 544.00 380,800
ＧＭＢ 300 700.00 210,000
ファルテック 300 603.00 180,900
武蔵精密工業 3,800 1,337.00 5,080,600
日産車体 2,500 582.00 1,455,000
新明和工業 4,500 1,113.00 5,008,500
極東開発工業 2,800 1,435.00 4,018,000
トピー工業 1,300 1,293.00 1,680,900
ティラド 400 2,726.00 1,090,400
タチエス 2,800 1,111.00 3,110,800
ＮＯＫ 6,900 1,173.00 8,093,700
フタバ産業 3,900 383.00 1,493,700
ＫＹＢ 1,600 2,992.00 4,787,200
大同メタル工業 3,300 518.00 1,709,400
161/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
プレス工業 7,800 420.00 3,276,000
ミクニ 2,100 345.00 724,500
太平洋工業 3,300 1,027.00 3,389,100
河西工業 2,300 275.00 632,500
アイシン 12,200 4,255.00 51,911,000
マツダ 50,100 1,107.00 55,460,700
今仙電機製作所 1,100 584.00 642,400
本田技研工業 124,900 3,305.00 412,794,500
スズキ 34,700 4,035.00 140,014,500
ＳＵＢＡＲＵ 45,100 2,447.50 110,382,250
安永 800 698.00 558,400
ヤマハ発動機 21,700 2,580.00 55,986,000
ＴＢＫ 1,900 340.00 646,000
エクセディ 2,500 1,749.00 4,372,500
豊田合成 4,900 2,091.00 10,245,900
愛三工業 2,700 705.00 1,903,500
盟和産業 300 1,009.00 302,700
日本プラスト 1,400 451.00 631,400
ヨロズ 1,400 871.00 1,219,400
エフ・シー・シー 2,800 1,364.00 3,819,200
シマノ 6,300 21,075.00 132,772,500
テイ・エス テック 7,100 1,393.00 9,890,300
ジャムコ 1,000 1,227.00 1,227,000
テルモ 47,100 3,827.00 180,251,700
クリエートメディック 500 978.00 489,000
日機装 4,500 855.00 3,847,500
日本エム・ディ・エム 900 1,506.00 1,355,400
島津製作所 20,400 4,445.00 90,678,000
ＪＭＳ 1,300 566.00 735,800
長野計器 1,100 1,145.00 1,259,500
ブイ・テクノロジー 700 2,805.00 1,963,500
東京計器 1,000 1,384.00 1,384,000
愛知時計電機 600 1,414.00 848,400
インターアクション 800 1,898.00 1,518,400
オーバル 1,500 309.00 463,500
東京精密 2,700 4,700.00 12,690,000
マニー 6,300 1,356.00 8,542,800
ニコン 24,100 1,669.00 40,222,900
トプコン 7,800 1,847.00 14,406,600
オリンパス 82,900 2,705.00 224,244,500
理研計器 1,200 3,750.00 4,500,000
タムロン 1,200 2,454.00 2,944,800
162/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＨＯＹＡ 32,100 12,215.00 392,101,500
シード 800 489.00 391,200
ノーリツ鋼機 1,500 2,330.00 3,495,000
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 1,900 955.00 1,814,500
朝日インテック 18,300 1,780.00 32,574,000
シチズン時計 17,300 560.00 9,688,000
リズム 500 1,748.00 874,000
大研医器 1,300 494.00 642,200
メニコン 5,300 2,685.00 14,230,500
シンシア 200 416.00 83,200
松風 600 1,640.00 984,000
セイコーホールディングス 2,300 2,772.00 6,375,600
ニプロ 11,800 1,016.00 11,988,800
中本パックス 500 1,565.00 782,500
スノーピーク 2,200 2,410.00 5,302,000
パラマウントベッドホールディングス 3,200 1,975.00 6,320,000
トランザクション 1,000 1,081.00 1,081,000
粧美堂 400 394.00 157,600
ニホンフラッシュ 1,300 977.00 1,270,100
前田工繊 1,600 2,607.00 4,171,200
永大産業 2,000 270.00 540,000
アートネイチャー 1,400 715.00 1,001,000
バンダイナムコホールディングス 14,100 9,306.00 131,214,600
アイフィスジャパン 500 680.00 340,000
共立印刷 2,200 153.00 336,600
ＳＨＯＥＩ 1,500 5,020.00 7,530,000
フランスベッドホールディングス 2,200 890.00 1,958,000
パイロットコーポレーション 2,500 5,040.00 12,600,000
萩原工業 1,000 1,094.00 1,094,000
フジシールインターナショナル 3,600 1,475.00 5,310,000
タカラトミー 6,900 1,263.00 8,714,700
広済堂ホールディングス 1,000 1,145.00 1,145,000
エステールホールディングス 400 635.00 254,000
タカノ 500 766.00 383,000
プロネクサス 1,300 1,031.00 1,340,300
ホクシン 1,200 144.00 172,800
ウッドワン 500 1,177.00 588,500
大建工業 900 1,743.00 1,568,700
凸版印刷 22,900 2,336.00 53,494,400
大日本印刷 18,600 2,878.00 53,530,800
共同印刷 400 2,600.00 1,040,000
ＮＩＳＳＨＡ 3,100 1,483.00 4,597,300
163/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
光村印刷 100 1,256.00 125,600
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 1,000 1,814.00 1,814,000
アシックス 13,400 2,437.00 32,655,800
ツツミ 400 1,887.00 754,800
ローランド 1,200 4,280.00 5,136,000
小松ウオール工業 500 1,860.00 930,000
ヤマハ 9,700 5,320.00 51,604,000
河合楽器製作所 400 2,620.00 1,048,000
クリナップ 1,500 545.00 817,500
ピジョン 10,000 1,701.00 17,010,000
兼松サステック 100 1,587.00 158,700
キングジム 1,300 913.00 1,186,900
リンテック 3,300 2,392.00 7,893,600
イトーキ 3,000 381.00 1,143,000
任天堂 9,400 56,210.00 528,374,000
三菱鉛筆 2,400 1,378.00 3,307,200
タカラスタンダード 2,900 1,254.00 3,636,600
コクヨ 7,500 1,634.00 12,255,000
ナカバヤシ 1,400 491.00 687,400
グローブライド 1,300 2,119.00 2,754,700
オカムラ 5,000 1,105.00 5,525,000
美津濃 1,500 2,213.00 3,319,500
東京電力ホールディングス 124,500 492.00 61,254,000
中部電力 48,300 1,255.00 60,616,500
関西電力 59,800 1,254.00 74,989,200
中国電力 24,700 832.00 20,550,400
北陸電力 14,500 499.00 7,235,500
東北電力 37,200 701.00 26,077,200
四国電力 14,200 739.00 10,493,800
九州電力 32,700 830.00 27,141,000
北海道電力 14,400 459.00 6,609,600
沖縄電力 3,500 1,220.00 4,270,000
電源開発 12,900 2,059.00 26,561,100
エフオン 1,100 546.00 600,600
イーレックス 2,300 2,036.00 4,682,800
レノバ 3,300 2,010.00 6,633,000
東京瓦斯 30,400 2,615.00 79,496,000
大阪瓦斯 28,700 2,420.00 69,454,000
東邦瓦斯 6,900 3,050.00 21,045,000
北海道瓦斯 800 1,593.00 1,274,400
広島ガス 3,100 313.00 970,300
西部ガスホールディングス 1,700 1,827.00 3,105,900
164/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
静岡ガス 4,100 834.00 3,419,400
メタウォーター 1,700 1,962.00 3,335,400
ＳＢＳホールディングス 1,300 2,655.00 3,451,500
東武鉄道 15,600 2,965.00 46,254,000
相鉄ホールディングス 5,100 2,281.00 11,633,100
東急 39,900 1,480.00 59,052,000
京浜急行電鉄 19,500 1,418.00 27,651,000
小田急電鉄 22,200 1,705.00 37,851,000
京王電鉄 7,800 4,435.00 34,593,000
京成電鉄 10,400 3,470.00 36,088,000
富士急行 1,800 3,990.00 7,182,000
東日本旅客鉄道 26,700 6,770.00 180,759,000
西日本旅客鉄道 18,500 4,771.00 88,263,500
東海旅客鉄道 12,400 15,410.00 191,084,000
西武ホールディングス 20,700 1,380.00 28,566,000
鴻池運輸 2,500 1,142.00 2,855,000
西日本鉄道 4,200 2,787.00 11,705,400
ハマキョウレックス 1,100 2,883.00 3,171,300
サカイ引越センター 800 4,260.00 3,408,000
近鉄グループホールディングス 15,100 3,870.00 58,437,000
阪急阪神ホールディングス 18,900 3,505.00 66,244,500
南海電気鉄道 6,800 2,546.00 17,312,800
京阪ホールディングス 6,400 3,180.00 20,352,000
神戸電鉄 400 3,205.00 1,282,000
名古屋鉄道 15,900 2,093.00 33,278,700
山陽電気鉄道 1,200 2,094.00 2,512,800
アルプス物流 1,100 1,092.00 1,201,200
ヤマトホールディングス 22,100 2,079.00 45,945,900
山九 3,900 3,835.00 14,956,500
丸運 1,000 238.00 238,000
丸全昭和運輸 1,200 2,939.00 3,526,800
センコーグループホールディングス 7,600 837.00 6,361,200
トナミホールディングス 300 3,405.00 1,021,500
ニッコンホールディングス 5,100 2,035.00 10,378,500
日本石油輸送 200 2,521.00 504,200
福山通運 2,200 3,075.00 6,765,000
セイノーホールディングス 9,400 1,032.00 9,700,800
エスライン 500 848.00 424,000
神奈川中央交通 400 3,370.00 1,348,000
日立物流 3,000 8,550.00 25,650,000
丸和運輸機関 2,900 1,416.00 4,106,400
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1,500 1,000.00 1,500,000
165/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
九州旅客鉄道 11,100 2,635.00 29,248,500
ＳＧホールディングス 27,600 2,209.00 60,968,400
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 4,900 7,610.00 37,289,000
日本郵船 13,200 9,680.00 127,776,000
商船三井 25,100 3,205.00 80,445,500
川崎汽船 4,900 9,200.00 45,080,000
ＮＳユナイテッド海運 900 3,920.00 3,528,000
飯野海運 7,100 758.00 5,381,800
乾汽船 1,200 1,773.00 2,127,600
日本航空 34,600 2,268.00 78,472,800
ＡＮＡホールディングス 38,400 2,432.50 93,408,000
パスコ 300 1,277.00 383,100
トランコム 400 6,120.00 2,448,000
日新 1,200 1,576.00 1,891,200
三菱倉庫 4,400 3,180.00 13,992,000
三井倉庫ホールディングス 1,600 2,990.00 4,784,000
住友倉庫 4,900 2,012.00 9,858,800
澁澤倉庫 900 2,198.00 1,978,200
東陽倉庫 2,400 295.00 708,000
日本トランスシティ 3,000 498.00 1,494,000
ケイヒン 300 1,324.00 397,200
中央倉庫 800 960.00 768,000
川西倉庫 300 1,091.00 327,300
安田倉庫 1,100 945.00 1,039,500
ファイズホールディングス 400 707.00 282,800
東洋埠頭 500 1,271.00 635,500
上組 8,100 2,551.00 20,663,100
サンリツ 400 731.00 292,400
キムラユニティー 400 1,465.00 586,000
キユーソー流通システム 800 1,075.00 860,000
近鉄エクスプレス 3,000 4,170.00 12,510,000
東海運 900 292.00 262,800
エーアイテイー 1,000 1,414.00 1,414,000
内外トランスライン 600 1,889.00 1,133,400
日本コンセプト 500 1,430.00 715,000
ＮＥＣネッツエスアイ 5,400 1,809.00 9,768,600
クロスキャット 900 981.00 882,900
システナ 23,300 412.00 9,599,600
デジタルアーツ 900 5,660.00 5,094,000
日鉄ソリューションズ 2,700 3,530.00 9,531,000
キューブシステム 800 895.00 716,000
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 200 1,021.00 204,200
166/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コア 700 1,395.00 976,500
手間いらず 200 4,980.00 996,000
ラクーンホールディングス 1,400 1,574.00 2,203,600
ソリトンシステムズ 800 1,211.00 968,800
ソフトクリエイトホールディングス 700 3,760.00 2,632,000
ＴＩＳ 14,700 3,175.00 46,672,500
ＪＮＳホールディングス 800 428.00 342,400
グリー 7,400 820.00 6,068,000
ＧＭＯペパボ 200 1,995.00 399,000
コーエーテクモホールディングス 5,200 4,210.00 21,892,000
三菱総合研究所 800 4,115.00 3,292,000
ボルテージ 500 348.00 174,000
電算 200 2,238.00 447,600
ＡＧＳ 700 736.00 515,200
ファインデックス 1,400 620.00 868,000
ブレインパッド 1,400 1,037.00 1,451,800
ＫＬａｂ 2,800 481.00 1,346,800
ポールトゥウィンホールディングス 2,400 932.00 2,236,800
ネクソン 37,100 2,932.00 108,777,200
アイスタイル 4,200 229.00 961,800
エムアップホールディングス 1,900 1,180.00 2,242,000
エイチーム 1,100 716.00 787,600
エニグモ 1,800 518.00 932,400
テクノスジャパン 1,300 490.00 637,000
ｅｎｉｓｈ 1,200 314.00 376,800
コロプラ 5,400 625.00 3,375,000
ブロードリーフ 8,100 422.00 3,418,200
クロス・マーケティンググループ 600 801.00 480,600
デジタルハーツホールディングス 700 1,577.00 1,103,900
システム情報 1,200 965.00 1,158,000
メディアドゥ 600 1,724.00 1,034,400
じげん 4,600 334.00 1,536,400
ブイキューブ 1,700 954.00 1,621,800
エンカレッジ・テクノロジ 400 517.00 206,800
サイバーリンクス 600 1,122.00 673,200
フィックスターズ 1,600 951.00 1,521,600
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 700 1,796.00 1,257,200
オプティム 1,200 755.00 906,000
セレス 600 1,156.00 693,600
ＳＨＩＦＴ 1,000 17,390.00 17,390,000
ティーガイア 1,400 1,606.00 2,248,400
セック 200 2,425.00 485,000
167/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
テクマトリックス 2,800 1,592.00 4,457,600
プロシップ 500 1,410.00 705,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 4,200 2,343.00 9,840,600
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3,200 9,090.00 29,088,000
ザッパラス 600 388.00 232,800
システムリサーチ 500 2,025.00 1,012,500
インターネットイニシアティブ 4,300 4,450.00 19,135,000
さくらインターネット 1,700 542.00 921,400
ヴィンクス 500 1,114.00 557,000
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 400 5,650.00 2,260,000
ＳＲＡホールディングス 800 2,794.00 2,235,200
システムインテグレータ 500 479.00 239,500
朝日ネット 1,500 565.00 847,500
ｅＢＡＳＥ 2,000 522.00 1,044,000
アバント 1,700 1,251.00 2,126,700
アドソル日進 600 1,477.00 886,200
ＯＤＫソリューションズ 400 574.00 229,600
フリービット 900 756.00 680,400
コムチュア 1,800 2,592.00 4,665,600
サイバーコム 300 1,139.00 341,700
アステリア 1,200 1,018.00 1,221,600
アイル 800 1,454.00 1,163,200
マークラインズ 800 2,086.00 1,668,800
メディカル・データ・ビジョン 2,100 972.00 2,041,200
ｇｕｍｉ 2,200 565.00 1,243,000
ショーケース 400 461.00 184,400
モバイルファクトリー 400 1,139.00 455,600
テラスカイ 600 1,403.00 841,800
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 700 1,355.00 948,500
ＰＣＩホールディングス 700 961.00 672,700
パイプドＨＤ 300 2,726.00 817,800
アイビーシー 300 454.00 136,200
ネオジャパン 500 1,071.00 535,500
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 400 1,986.00 794,400
ラクス 7,500 1,409.00 10,567,500
ランドコンピュータ 400 891.00 356,400
ダブルスタンダード 500 1,804.00 902,000
オープンドア 1,000 1,734.00 1,734,000
マイネット 600 497.00 298,200
アカツキ 700 2,744.00 1,920,800
ベネフィットジャパン 100 1,868.00 186,800
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 400 2,239.00 895,600
168/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナミックネットワーク 1,900 520.00 988,000
ノムラシステムコーポレーション 900 234.00 210,600
チェンジ 3,300 1,842.00 6,078,600
シンクロ・フード 900 332.00 298,800
オークネット 900 1,794.00 1,614,600
キャピタル・アセット・プランニング 300 686.00 205,800
エイトレッド 200 1,957.00 391,400
マクロミル 3,300 921.00 3,039,300
ビーグリー 400 1,333.00 533,200
オロ 500 1,654.00 827,000
ユーザーローカル 500 1,650.00 825,000
テモナ 300 374.00 112,200
マネーフォワード 3,300 3,265.00 10,774,500
サインポスト 500 812.00 406,000
電算システムホールディングス 700 2,271.00 1,589,700
ソルクシーズ 1,500 359.00 538,500
フェイス 500 640.00 320,000
プロトコーポレーション 1,700 942.00 1,601,400
ハイマックス 500 1,236.00 618,000
野村総合研究所 29,500 3,645.00 107,527,500
サイバネットシステム 1,200 768.00 921,600
ＣＥホールディングス 800 417.00 333,600
日本システム技術 300 2,403.00 720,900
インテージホールディングス 1,900 1,351.00 2,566,900
東邦システムサイエンス 400 884.00 353,600
ソースネクスト 7,100 250.00 1,775,000
インフォコム 1,800 2,077.00 3,738,600
シンプレクス・ホールディングス 2,600 1,813.00 4,713,800
ＨＥＲＯＺ 500 906.00 453,000
ラクスル 1,900 1,547.00 2,939,300
ＩＰＳ 400 2,259.00 903,600
ＦＩＧ 1,900 301.00 571,900
システムサポート 600 1,158.00 694,800
イーソル 1,000 541.00 541,000
アルテリア・ネットワークス 1,700 1,230.00 2,091,000
東海ソフト 300 953.00 285,900
ウイングアーク１ｓｔ 1,300 1,467.00 1,907,100
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 400 1,484.00 593,600
サーバーワークス 300 2,022.00 606,600
東名 100 1,123.00 112,300
ヴィッツ 200 1,083.00 216,600
トビラシステムズ 300 858.00 257,400
169/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｓａｎｓａｎ 5,400 898.00 4,849,200
Ｌｉｎｋ－Ｕ 300 651.00 195,300
ギフティ 1,400 1,052.00 1,472,800
ベース 300 5,740.00 1,722,000
ＪＭＤＣ 2,000 5,010.00 10,020,000
フォーカスシステムズ 1,000 885.00 885,000
クレスコ 1,200 1,949.00 2,338,800
フジ・メディア・ホールディングス 14,900 1,120.00 16,688,000
オービック 5,100 18,350.00 93,585,000
ジャストシステム 2,300 3,715.00 8,544,500
ＴＤＣソフト 1,300 1,004.00 1,305,200
Ｚホールディングス 235,600 396.50 93,415,400
トレンドマイクロ 8,200 6,570.00 53,874,000
ＩＤホールディングス 1,000 823.00 823,000
日本オラクル 2,600 7,370.00 19,162,000
アルファシステムズ 400 4,155.00 1,662,000
フューチャー 3,500 1,539.00 5,386,500
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 900 1,392.00 1,252,800
ＳＢテクノロジー 700 2,211.00 1,547,700
トーセ 400 743.00 297,200
オービックビジネスコンサルタント 1,600 4,245.00 6,792,000
伊藤忠テクノソリューションズ 7,400 3,145.00 23,273,000
アイティフォー 2,000 768.00 1,536,000
東計電算 200 5,960.00 1,192,000
エックスネット 300 998.00 299,400
大塚商会 8,800 3,845.00 33,836,000
サイボウズ 2,200 950.00 2,090,000
電通国際情報サービス 2,100 3,715.00 7,801,500
ＡＣＣＥＳＳ 1,800 692.00 1,245,600
デジタルガレージ 2,700 3,775.00 10,192,500
ＥＭシステムズ 2,700 956.00 2,581,200
ウェザーニューズ 500 6,030.00 3,015,000
ＣＩＪ 1,300 759.00 986,700
ビジネスエンジニアリング 400 2,022.00 808,800
日本エンタープライズ 1,700 157.00 266,900
ＷＯＷＯＷ 700 1,463.00 1,024,100
スカラ 1,400 754.00 1,055,600
インテリジェント ウェイブ 900 803.00 722,700
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 1,300 710.00 923,000
ネットワンシステムズ 6,000 2,762.00 16,572,000
システムソフト 4,500 100.00 450,000
アルゴグラフィックス 1,300 3,085.00 4,010,500
170/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マーベラス 2,600 668.00 1,736,800
エイベックス 2,800 1,251.00 3,502,800
ＢＩＰＲＯＧＹ 5,100 2,803.00 14,295,300
兼松エレクトロニクス 900 3,860.00 3,474,000
都築電気 800 1,267.00 1,013,600
ＴＢＳホールディングス 8,600 1,713.00 14,731,800
日本テレビホールディングス 13,600 1,243.00 16,904,800
朝日放送グループホールディングス 1,400 648.00 907,200
テレビ朝日ホールディングス 3,900 1,475.00 5,752,500
スカパーＪＳＡＴホールディングス 13,800 514.00 7,093,200
テレビ東京ホールディングス 1,100 1,965.00 2,161,500
日本ＢＳ放送 600 1,042.00 625,200
ビジョン 2,700 1,295.00 3,496,500
スマートバリュー 400 469.00 187,600
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,300 1,877.00 2,440,100
コネクシオ 1,200 1,285.00 1,542,000
日本通信 13,500 188.00 2,538,000
クロップス 300 1,023.00 306,900
日本電信電話 179,000 3,824.00 684,496,000
ＫＤＤＩ 119,100 4,353.00 518,442,300
ソフトバンク 247,400 1,458.50 360,832,900
光通信 1,900 13,710.00 26,049,000
エムティーアイ 1,400 443.00 620,200
ＧＭＯインターネット 5,700 2,246.00 12,802,200
ファイバーゲート 700 906.00 634,200
アイドママーケティングコミュニケーション 400 299.00 119,600
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 8,800 2,698.00 23,742,400
学研ホールディングス 2,300 849.00 1,952,700
ゼンリン 2,700 898.00 2,424,600
昭文社ホールディングス 700 385.00 269,500
インプレスホールディングス 1,400 209.00 292,600
アイネット 800 1,203.00 962,400
松竹 1,000 12,600.00 12,600,000
東宝 9,600 4,810.00 46,176,000
東映 500 17,080.00 8,540,000
エヌ・ティ・ティ・データ 43,500 1,859.00 80,866,500
ピー・シー・エー 1,000 1,044.00 1,044,000
ビジネスブレイン太田昭和 500 1,386.00 693,000
ＤＴＳ 3,000 3,020.00 9,060,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 7,600 5,760.00 43,776,000
シーイーシー 1,700 1,108.00 1,883,600
カプコン 15,400 3,215.00 49,511,000
171/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アイ・エス・ビー 800 1,003.00 802,400
ジャステック 900 1,149.00 1,034,100
ＳＣＳＫ 11,300 2,133.00 24,102,900
日本システムウエア 600 2,373.00 1,423,800
アイネス 1,400 1,515.00 2,121,000
ＴＫＣ 2,600 3,145.00 8,177,000
富士ソフト 1,600 7,210.00 11,536,000
ＮＳＤ 5,100 2,303.00 11,745,300
コナミホールディングス 5,900 7,840.00 46,256,000
福井コンピュータホールディングス 700 3,135.00 2,194,500
ＪＢＣＣホールディングス 1,100 1,570.00 1,727,000
ミロク情報サービス 1,500 1,088.00 1,632,000
ソフトバンクグループ 98,000 5,028.00 492,744,000
高千穂交易 600 1,790.00 1,074,000
オルバヘルスケアホールディングス 300 1,768.00 530,400
伊藤忠食品 400 4,705.00 1,882,000
エレマテック 1,300 1,291.00 1,678,300
あらた 1,300 3,775.00 4,907,500
トーメンデバイス 300 5,800.00 1,740,000
東京エレクトロン デバイス 500 5,410.00 2,705,000
フィールズ 1,500 996.00 1,494,000
双日 17,300 2,028.00 35,084,400
アルフレッサ ホールディングス 17,400 1,657.00 28,831,800
横浜冷凍 4,200 835.00 3,507,000
神栄 300 889.00 266,700
ラサ商事 800 955.00 764,000
アルコニックス 2,100 1,285.00 2,698,500
神戸物産 11,800 3,045.00 35,931,000
ハイパー 500 457.00 228,500
あい ホールディングス 2,400 1,585.00 3,804,000
ディーブイエックス 600 1,007.00 604,200
ダイワボウホールディングス 7,300 1,673.00 12,212,900
マクニカ・富士エレホールディングス 3,900 2,763.00 10,775,700
ラクト・ジャパン 600 1,996.00 1,197,600
グリムス 700 1,358.00 950,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,700 670.00 1,809,000
八洲電機 1,200 947.00 1,136,400
メディアスホールディングス 1,000 969.00 969,000
レスターホールディングス 1,600 1,947.00 3,115,200
ジューテックホールディングス 400 995.00 398,000
大光 800 697.00 557,600
ＯＣＨＩホールディングス 400 1,218.00 487,200
172/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＯＫＡＩホールディングス 7,900 858.00 6,778,200
黒谷 500 585.00 292,500
Ｃｏｍｉｎｉｘ 300 718.00 215,400
三洋貿易 1,600 958.00 1,532,800
ビューティガレージ 300 2,434.00 730,200
ウイン・パートナーズ 1,200 993.00 1,191,600
ミタチ産業 400 909.00 363,600
シップヘルスケアホールディングス 4,900 2,318.00 11,358,200
明治電機工業 600 1,070.00 642,000
デリカフーズホールディングス 700 520.00 364,000
スターティアホールディングス 400 715.00 286,000
コメダホールディングス 3,600 2,268.00 8,164,800
ピーバンドットコム 300 520.00 156,000
アセンテック 600 640.00 384,000
富士興産 400 1,097.00 438,800
協栄産業 200 1,383.00 276,600
フルサト・マルカホールディングス 1,500 2,828.00 4,242,000
ヤマエグループホールディングス 1,000 1,152.00 1,152,000
小野建 1,500 1,389.00 2,083,500
南陽 400 1,781.00 712,400
佐鳥電機 1,000 1,185.00 1,185,000
エコートレーディング 400 567.00 226,800
伯東 1,000 2,742.00 2,742,000
コンドーテック 1,300 988.00 1,284,400
中山福 1,000 319.00 319,000
ナガイレーベン 2,100 1,838.00 3,859,800
三菱食品 1,600 3,130.00 5,008,000
松田産業 1,200 1,981.00 2,377,200
第一興商 3,100 3,725.00 11,547,500
メディパルホールディングス 16,000 1,799.00 28,784,000
ＳＰＫ 700 1,319.00 923,300
萩原電気ホールディングス 600 2,022.00 1,213,200
アズワン 2,400 5,730.00 13,752,000
スズデン 500 1,961.00 980,500
シモジマ 1,000 935.00 935,000
ドウシシャ 1,600 1,500.00 2,400,000
小津産業 400 1,834.00 733,600
高速 900 1,489.00 1,340,100
たけびし 600 1,437.00 862,200
リックス 400 1,833.00 733,200
丸文 1,400 752.00 1,052,800
ハピネット 1,300 1,537.00 1,998,100
173/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
橋本総業ホールディングス 300 1,916.00 574,800
日本ライフライン 4,900 903.00 4,424,700
タカショー 1,300 750.00 975,000
ＩＤＯＭ 5,000 706.00 3,530,000
進和 1,000 2,076.00 2,076,000
エスケイジャパン 500 457.00 228,500
ダイトロン 700 1,926.00 1,348,200
シークス 2,200 998.00 2,195,600
田中商事 600 593.00 355,800
オーハシテクニカ 900 1,281.00 1,152,900
白銅 500 2,436.00 1,218,000
ダイコー通産 200 1,125.00 225,000
伊藤忠商事 101,800 3,702.00 376,863,600
丸紅 149,800 1,333.00 199,683,400
高島 300 2,479.00 743,700
長瀬産業 7,900 1,847.00 14,591,300
蝶理 900 1,901.00 1,710,900
豊田通商 15,300 4,785.00 73,210,500
三共生興 2,100 538.00 1,129,800
兼松 5,800 1,329.00 7,708,200
ツカモトコーポレーション 300 1,143.00 342,900
三井物産 121,700 3,213.00 391,022,100
日本紙パルプ商事 800 3,610.00 2,888,000
カメイ 1,800 1,047.00 1,884,600
東都水産 100 4,355.00 435,500
ＯＵＧホールディングス 300 2,738.00 821,400
スターゼン 1,200 1,934.00 2,320,800
山善 6,200 993.00 6,156,600
椿本興業 300 3,535.00 1,060,500
住友商事 99,200 1,849.00 183,420,800
内田洋行 700 5,200.00 3,640,000
三菱商事 112,600 4,383.00 493,525,800
第一実業 700 3,350.00 2,345,000
キヤノンマーケティングジャパン 4,100 2,887.00 11,836,700
西華産業 800 1,615.00 1,292,000
佐藤商事 1,200 1,100.00 1,320,000
菱洋エレクトロ 1,000 2,272.00 2,272,000
東京産業 1,400 690.00 966,000
ユアサ商事 1,400 3,355.00 4,697,000
神鋼商事 400 3,810.00 1,524,000
トルク 1,100 197.00 216,700
阪和興業 3,000 2,907.00 8,721,000
174/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
正栄食品工業 1,100 3,535.00 3,888,500
カナデン 1,400 1,003.00 1,404,200
菱電商事 1,300 1,585.00 2,060,500
岩谷産業 3,700 5,230.00 19,351,000
ナイス 600 1,622.00 973,200
ニチモウ 200 2,292.00 458,400
極東貿易 500 2,616.00 1,308,000
アステナホールディングス 2,300 416.00 956,800
三愛オブリ 3,800 950.00 3,610,000
稲畑産業 3,300 2,252.00 7,431,600
ＧＳＩクレオス 800 1,268.00 1,014,400
明和産業 1,600 685.00 1,096,000
クワザワホールディングス 700 462.00 323,400
ワキタ 3,200 1,150.00 3,680,000
東邦ホールディングス 4,700 1,876.00 8,817,200
サンゲツ 4,100 1,521.00 6,236,100
ミツウロコグループホールディングス 2,100 891.00 1,871,100
シナネンホールディングス 600 3,340.00 2,004,000
伊藤忠エネクス 3,700 1,053.00 3,896,100
サンリオ 4,800 2,497.00 11,985,600
サンワテクノス 900 1,367.00 1,230,300
リョーサン 1,700 2,287.00 3,887,900
新光商事 2,300 871.00 2,003,300
トーホー 700 1,312.00 918,400
三信電気 700 1,569.00 1,098,300
東陽テクニカ 1,700 1,095.00 1,861,500
モスフードサービス 2,200 3,010.00 6,622,000
加賀電子 1,400 3,085.00 4,319,000
ソーダニッカ 1,500 600.00 900,000
立花エレテック 1,200 1,518.00 1,821,600
フォーバル 700 809.00 566,300
ＰＡＬＴＡＣ 2,300 4,160.00 9,568,000
三谷産業 2,700 306.00 826,200
太平洋興発 700 626.00 438,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 400 3,870.00 1,548,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 200 1,842.00 368,400
コーア商事ホールディングス 1,100 777.00 854,700
国際紙パルプ商事 3,200 455.00 1,456,000
ヤマタネ 700 1,554.00 1,087,800
丸紅建材リース 200 1,927.00 385,400
日鉄物産 1,100 5,100.00 5,610,000
泉州電業 400 5,190.00 2,076,000
175/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トラスコ中山 3,400 1,708.00 5,807,200
オートバックスセブン 5,200 1,361.00 7,077,200
モリト 1,300 737.00 958,100
加藤産業 2,000 3,010.00 6,020,000
北恵 500 860.00 430,000
イノテック 1,000 1,320.00 1,320,000
イエローハット 2,700 1,607.00 4,338,900
ＪＫホールディングス 1,200 904.00 1,084,800
日伝 1,200 1,911.00 2,293,200
北沢産業 1,100 210.00 231,000
杉本商事 800 2,103.00 1,682,400
因幡電機産業 4,200 2,667.00 11,201,400
東テク 500 2,822.00 1,411,000
ミスミグループ本社 20,600 2,758.00 56,814,800
アルテック 1,200 234.00 280,800
タキヒヨー 500 998.00 499,000
蔵王産業 300 1,913.00 573,900
スズケン 6,100 3,475.00 21,197,500
ジェコス 1,200 810.00 972,000
グローセル 2,000 400.00 800,000
ローソン 3,600 4,285.00 15,426,000
サンエー 1,200 3,955.00 4,746,000
カワチ薬品 1,300 2,025.00 2,632,500
エービーシー・マート 2,600 5,730.00 14,898,000
ハードオフコーポレーション 800 855.00 684,000
アスクル 3,800 1,435.00 5,453,000
ゲオホールディングス 2,100 1,199.00 2,517,900
アダストリア 1,800 1,959.00 3,526,200
ジーフット 1,100 330.00 363,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 300 398.00 119,400
くら寿司 1,700 2,906.00 4,940,200
キャンドゥ 600 2,128.00 1,276,800
アイケイ 600 515.00 309,000
パルグループホールディングス 1,500 1,743.00 2,614,500
エディオン 7,600 1,177.00 8,945,200
サーラコーポレーション 3,400 619.00 2,104,600
ワッツ 900 705.00 634,500
ハローズ 800 2,941.00 2,352,800
フジオフードグループ本社 1,300 1,345.00 1,748,500
あみやき亭 400 2,868.00 1,147,200
大黒天物産 500 4,030.00 2,015,000
ハニーズホールディングス 1,400 1,157.00 1,619,800
176/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファーマライズホールディングス 400 700.00 280,000
アルペン 1,200 1,960.00 2,352,000
ハブ 600 566.00 339,600
クオールホールディングス 2,000 1,269.00 2,538,000
ジンズホールディングス 1,000 4,035.00 4,035,000
ビックカメラ 9,800 1,095.00 10,731,000
ＤＣＭホールディングス 9,800 1,014.00 9,937,200
ＭｏｎｏｔａＲＯ 20,700 1,785.00 36,949,500
東京一番フーズ 400 589.00 235,600
アークランドサービスホールディングス 1,200 2,115.00 2,538,000
Ｊ．フロント リテイリング 18,700 1,113.00 20,813,100
ドトール・日レスホールディングス 2,700 1,527.00 4,122,900
マツキヨココカラ＆カンパニー 9,800 4,815.00 47,187,000
ブロンコビリー 900 2,420.00 2,178,000
ＺＯＺＯ 11,300 2,368.00 26,758,400
トレジャー・ファクトリー 500 1,036.00 518,000
物語コーポレーション 800 5,680.00 4,544,000
三越伊勢丹ホールディングス 26,000 1,040.00 27,040,000
Ｈａｍｅｅ 600 1,020.00 612,000
マーケットエンタープライズ 200 1,025.00 205,000
ウエルシアホールディングス 8,700 2,345.00 20,401,500
クリエイトＳＤホールディングス 2,400 2,689.00 6,453,600
丸善ＣＨＩホールディングス 2,100 384.00 806,400
ミサワ 400 612.00 244,800
ティーライフ 200 1,357.00 271,400
シュッピン 1,400 1,400.00 1,960,000
オイシックス・ラ・大地 2,400 1,526.00 3,662,400
ネクステージ 3,300 2,054.00 6,778,200
ジョイフル本田 5,000 1,570.00 7,850,000
鳥貴族ホールディングス 600 2,354.00 1,412,400
ホットランド 1,200 1,332.00 1,598,400
すかいらーくホールディングス 20,400 1,573.00 32,089,200
ＳＦＰホールディングス 800 1,515.00 1,212,000
綿半ホールディングス 1,200 1,290.00 1,548,000
ヨシックスホールディングス 300 2,368.00 710,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 4,800 1,027.00 4,929,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 900 1,420.00 1,278,000
ＢＥＥＮＯＳ 800 1,959.00 1,567,200
あさひ 1,400 1,283.00 1,796,200
日本調剤 1,000 1,259.00 1,259,000
コスモス薬品 1,700 11,580.00 19,686,000
トーエル 800 874.00 699,200
177/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
セブン＆アイ・ホールディングス 58,000 5,206.00 301,948,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 10,300 935.00 9,630,500
ツルハホールディングス 3,600 6,380.00 22,968,000
サンマルクホールディングス 1,300 1,527.00 1,985,100
フェリシモ 400 1,133.00 453,200
トリドールホールディングス 4,100 2,199.00 9,015,900
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 1,700 329.00 559,300
ウイルプラスホールディングス 400 889.00 355,600
ＪＭホールディングス 1,200 1,442.00 1,730,400
サツドラホールディングス 800 647.00 517,600
アレンザホールディングス 1,200 969.00 1,162,800
串カツ田中ホールディングス 500 1,810.00 905,000
バロックジャパンリミテッド 1,200 790.00 948,000
クスリのアオキホールディングス 1,500 5,060.00 7,590,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ 8,800 2,762.00 24,305,600
メディカルシステムネットワーク 1,600 405.00 648,000
一家ホールディングス 400 580.00 232,000
藤久ホールディングス 600 707.00 424,200
はるやまホールディングス 800 431.00 344,800
ノジマ 2,700 2,832.00 7,646,400
カッパ・クリエイト 2,300 1,390.00 3,197,000
ライトオン 1,300 715.00 929,500
良品計画 18,900 1,341.00 25,344,900
パリミキホールディングス 2,300 268.00 616,400
アドヴァングループ 1,500 785.00 1,177,500
アルビス 500 2,192.00 1,096,000
コナカ 2,100 333.00 699,300
ハウス オブ ローゼ 200 1,659.00 331,800
Ｇ－７ホールディングス 1,900 1,362.00 2,587,800
イオン北海道 2,400 1,048.00 2,515,200
コジマ 2,900 588.00 1,705,200
ヒマラヤ 600 938.00 562,800
コーナン商事 2,300 3,525.00 8,107,500
エコス 600 1,985.00 1,191,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 32,800 1,902.00 62,385,600
西松屋チェーン 3,400 1,418.00 4,821,200
ゼンショーホールディングス 8,000 3,040.00 24,320,000
幸楽苑ホールディングス 1,000 1,277.00 1,277,000
ハークスレイ 700 571.00 399,700
サイゼリヤ 2,400 2,579.00 6,189,600
ＶＴホールディングス 6,300 458.00 2,885,400
178/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
魚力 500 2,240.00 1,120,000
フジ・コーポレーション 900 1,166.00 1,049,400
ユナイテッドアローズ 1,700 1,924.00 3,270,800
ハイデイ日高 2,400 2,030.00 4,872,000
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ
ｎｇｓ 1,100 234.00 257,400
コロワイド 6,800 1,792.00 12,185,600
ピーシーデポコーポレーション 2,100 337.00 707,700
壱番屋 1,200 4,805.00 5,766,000
ＰＬＡＮＴ 400 650.00 260,000
スギホールディングス 3,300 5,060.00 16,698,000
薬王堂ホールディングス 800 2,019.00 1,615,200
スクロール 2,600 869.00 2,259,400
ヨンドシーホールディングス 1,500 1,749.00 2,623,500
木曽路 2,200 2,078.00 4,571,600
ＳＲＳホールディングス 2,400 836.00 2,006,400
千趣会 3,100 392.00 1,215,200
リテールパートナーズ 2,400 1,100.00 2,640,000
ケーヨー 3,100 927.00 2,873,700
上新電機 1,700 1,825.00 3,102,500
日本瓦斯 8,000 1,905.00 15,240,000
ロイヤルホールディングス 2,700 2,234.00 6,031,800
東天紅 200 913.00 182,600
いなげや 1,800 1,155.00 2,079,000
チヨダ 1,500 729.00 1,093,500
ライフコーポレーション 1,400 2,472.00 3,460,800
リンガーハット 2,000 2,277.00 4,554,000
ＭｒＭａｘＨＤ 2,100 578.00 1,213,800
ＡＯＫＩホールディングス 3,200 663.00 2,121,600
オークワ 2,500 847.00 2,117,500
コメリ 2,500 2,638.00 6,595,000
青山商事 3,300 871.00 2,874,300
しまむら 1,900 11,250.00 21,375,000
はせがわ 1,000 264.00 264,000
高島屋 11,300 1,278.00 14,441,400
松屋 3,000 871.00 2,613,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 7,400 995.00 7,363,000
近鉄百貨店 500 2,385.00 1,192,500
丸井グループ 12,200 2,271.00 27,706,200
アクシアル リテイリング 1,200 2,953.00 3,543,600
イオン 57,100 2,172.00 124,021,200
イズミ 2,700 2,934.00 7,921,800
平和堂 2,600 1,861.00 4,838,600
179/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フジ 3,900 2,216.00 8,642,400
ヤオコー 1,900 6,040.00 11,476,000
ゼビオホールディングス 2,300 890.00 2,047,000
ケーズホールディングス 14,400 1,234.00 17,769,600
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 900 643.00 578,700
日産東京販売ホールディングス 2,700 255.00 688,500
シルバーライフ 400 1,672.00 668,800
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 700 3,185.00 2,229,500
ナルミヤ・インターナショナル 400 861.00 344,400
ブックオフグループホールディングス 1,000 966.00 966,000
ギフトホールディングス 300 2,037.00 611,100
アインホールディングス 2,100 6,780.00 14,238,000
元気寿司 500 2,475.00 1,237,500
ヤマダホールディングス 59,700 460.00 27,462,000
アークランドサカモト 2,600 1,458.00 3,790,800
ニトリホールディングス 6,500 12,155.00 79,007,500
愛眼 1,400 185.00 259,000
ケーユーホールディングス 900 1,019.00 917,100
吉野家ホールディングス 5,700 2,427.00 13,833,900
松屋フーズホールディングス 800 3,785.00 3,028,000
サガミホールディングス 2,400 1,121.00 2,690,400
関西フードマーケット 1,500 1,183.00 1,774,500
王将フードサービス 1,100 6,550.00 7,205,000
プレナス 1,900 1,924.00 3,655,600
ミニストップ 1,300 1,392.00 1,809,600
アークス 3,000 1,930.00 5,790,000
バローホールディングス 3,500 1,790.00 6,265,000
ベルク 700 5,030.00 3,521,000
大庄 900 1,136.00 1,022,400
ファーストリテイリング 2,200 67,140.00 147,708,000
サンドラッグ 6,200 2,767.00 17,155,400
サックスバー ホールディングス 1,600 541.00 865,600
ヤマザワ 400 1,497.00 598,800
やまや 400 2,453.00 981,200
ベルーナ 3,600 686.00 2,469,600
島根銀行 500 512.00 256,000
じもとホールディングス 1,100 570.00 627,000
めぶきフィナンシャルグループ 71,200 259.00 18,440,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,000 2,000.00 4,000,000
九州フィナンシャルグループ 30,300 387.00 11,726,100
ゆうちょ銀行 38,700 986.00 38,158,200
富山第一銀行 3,700 434.00 1,605,800
180/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コンコルディア・フィナンシャルグループ 85,400 467.00 39,881,800
西日本フィナンシャルホールディングス 9,100 756.00 6,879,600
三十三フィナンシャルグループ 1,400 1,359.00 1,902,600
第四北越フィナンシャルグループ 2,400 2,493.00 5,983,200
ひろぎんホールディングス 22,000 605.00 13,310,000
おきなわフィナンシャルグループ 1,400 2,100.00 2,940,000
十六フィナンシャルグループ 2,000 2,291.00 4,582,000
北國フィナンシャルホールディングス 1,400 4,465.00 6,251,000
プロクレアホールディングス 1,700 1,869.00 3,177,300
新生銀行 10,700 1,936.00 20,715,200
あおぞら銀行 9,200 2,649.00 24,370,800
代用有価証券
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 984,000 740.20 728,356,800 100,000株
りそなホールディングス 177,900 510.20 90,764,580
三井住友トラスト・ホールディングス 28,400 4,110.00 116,724,000
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 108,900 4,016.00 437,342,400 10,000株
千葉銀行 49,200 746.00 36,703,200
群馬銀行 27,900 373.00 10,406,700
武蔵野銀行 2,200 1,752.00 3,854,400
千葉興業銀行 3,700 257.00 950,900
筑波銀行 6,500 186.00 1,209,000
七十七銀行 4,600 1,918.00 8,822,800
秋田銀行 1,000 1,558.00 1,558,000
山形銀行 1,600 856.00 1,369,600
岩手銀行 1,000 2,012.00 2,012,000
東邦銀行 12,400 200.00 2,480,000
東北銀行 800 980.00 784,000
ふくおかフィナンシャルグループ 12,500 2,472.00 30,900,000
静岡銀行 35,900 809.00 29,043,100
スルガ銀行 14,500 356.00 5,162,000
八十二銀行 33,400 469.00 15,664,600
山梨中央銀行 1,700 1,118.00 1,900,600
大垣共立銀行 3,000 1,707.00 5,121,000
福井銀行 1,400 1,308.00 1,831,200
清水銀行 600 1,455.00 873,000
富山銀行 300 1,849.00 554,700
滋賀銀行 2,800 2,707.00 7,579,600
南都銀行 2,300 1,950.00 4,485,000
百五銀行 14,500 322.00 4,669,000
京都銀行 5,400 5,870.00 31,698,000
紀陽銀行 5,100 1,340.00 6,834,000
ほくほくフィナンシャルグループ 9,500 817.00 7,761,500
181/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
山陰合同銀行 9,300 656.00 6,100,800
中国銀行 12,400 956.00 11,854,400
鳥取銀行 600 1,170.00 702,000
伊予銀行 19,500 656.00 12,792,000
百十四銀行 1,600 1,719.00 2,750,400
四国銀行 2,300 809.00 1,860,700
阿波銀行 2,300 1,996.00 4,590,800
大分銀行 900 1,802.00 1,621,800
宮崎銀行 1,000 2,050.00 2,050,000
佐賀銀行 900 1,426.00 1,283,400
琉球銀行 3,600 775.00 2,790,000
セブン銀行 48,800 250.00 12,200,000
みずほフィナンシャルグループ 201,200 1,509.00 303,610,800
高知銀行 600 728.00 436,800
山口フィナンシャルグループ 17,300 758.00 13,113,400
長野銀行 500 1,223.00 611,500
名古屋銀行 1,100 3,040.00 3,344,000
北洋銀行 22,100 217.00 4,795,700
愛知銀行 500 5,520.00 2,760,000
中京銀行 500 1,764.00 882,000
大光銀行 500 1,296.00 648,000
愛媛銀行 2,200 898.00 1,975,600
トマト銀行 600 1,009.00 605,400
京葉銀行 6,900 469.00 3,236,100
栃木銀行 7,700 256.00 1,971,200
北日本銀行 500 1,507.00 753,500
東和銀行 2,700 507.00 1,368,900
福島銀行 1,800 221.00 397,800
大東銀行 800 640.00 512,000
トモニホールディングス 12,200 308.00 3,757,600
フィデアホールディングス 1,500 1,262.00 1,893,000
池田泉州ホールディングス 18,000 193.00 3,474,000
ＦＰＧ 5,600 910.00 5,096,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 1,300 1,395.00 1,813,500
マーキュリアホールディングス 900 592.00 532,800
ＳＢＩホールディングス 20,300 2,560.00 51,968,000
ジャフコ グループ 6,300 1,612.00 10,155,600
大和証券グループ本社 117,100 615.60 72,086,760
野村ホールディングス 250,700 490.00 122,843,000
岡三証券グループ 12,200 334.00 4,074,800
丸三証券 4,900 476.00 2,332,400
東洋証券 5,200 180.00 936,000
182/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 17,000 371.00 6,307,000
光世証券 400 463.00 185,200
水戸証券 4,200 256.00 1,075,200
いちよし証券 3,000 630.00 1,890,000
松井証券 8,000 809.00 6,472,000
マネックスグループ 13,700 425.00 5,822,500
極東証券 2,000 675.00 1,350,000
岩井コスモホールディングス 1,600 1,228.00 1,964,800
アイザワ証券グループ 2,400 676.00 1,622,400
マネーパートナーズグループ 1,800 240.00 432,000
スパークス・グループ 7,700 245.00 1,886,500
かんぽ生命保険 16,500 2,223.00 36,679,500
ＳＯＭＰＯホールディングス 24,600 5,914.00 145,484,400
アニコム ホールディングス 5,000 644.00 3,220,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 34,800 4,059.00 141,253,200
第一生命ホールディングス 78,200 2,645.00 206,839,000
東京海上ホールディングス 48,000 7,435.00 356,880,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 38,600 1,606.00 61,991,600
アドバンスクリエイト 800 958.00 766,400
全国保証 3,900 4,265.00 16,633,500
あんしん保証 700 264.00 184,800
ジェイリース 600 1,773.00 1,063,800
イントラスト 700 532.00 372,400
日本モーゲージサービス 900 943.00 848,700
Ｃａｓａ 600 833.00 499,800
アルヒ 2,400 990.00 2,376,000
プレミアグループ 800 3,835.00 3,068,000
ネットプロテクションズホールディングス 5,000 512.00 2,560,000
クレディセゾン 9,900 1,525.00 15,097,500
芙蓉総合リース 1,500 7,510.00 11,265,000
みずほリース 2,200 3,050.00 6,710,000
東京センチュリー 2,800 4,105.00 11,494,000
日本証券金融 6,500 857.00 5,570,500
アイフル 27,500 343.00 9,432,500
リコーリース 1,500 3,420.00 5,130,000
イオンフィナンシャルサービス 8,900 1,200.00 10,680,000
アコム 32,400 314.00 10,173,600
ジャックス 1,700 3,285.00 5,584,500
オリエントコーポレーション 44,500 123.00 5,473,500
オリックス 97,500 2,314.50 225,663,750
三菱ＨＣキャピタル 55,600 618.00 34,360,800
九州リースサービス 700 565.00 395,500
183/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本取引所グループ 39,100 2,076.50 81,191,150
イー・ギャランティ 2,400 1,952.00 4,684,800
アサックス 900 596.00 536,400
ＮＥＣキャピタルソリューション 700 1,955.00 1,368,500
いちご 18,700 286.00 5,348,200
日本駐車場開発 17,400 166.00 2,888,400
スター・マイカ・ホールディングス 1,000 1,556.00 1,556,000
ＳＲＥホールディングス 500 1,819.00 909,500
ＡＤワークスグループ 3,900 153.00 596,700
ヒューリック 37,000 1,055.00 39,035,000
三栄建築設計 700 1,607.00 1,124,900
野村不動産ホールディングス 8,500 3,215.00 27,327,500
三重交通グループホールディングス 3,500 482.00 1,687,000
サムティ 2,500 1,999.00 4,997,500
ディア・ライフ 2,200 534.00 1,174,800
コーセーアールイー 700 618.00 432,600
地主 1,100 1,970.00 2,167,000
プレサンスコーポレーション 2,000 1,490.00 2,980,000
ＴＨＥグローバル社 1,700 145.00 246,500
ハウスコム 400 973.00 389,200
ＪＰＭＣ 900 996.00 896,400
サンセイランディック 600 874.00 524,400
エストラスト 400 547.00 218,800
フージャースホールディングス 2,300 793.00 1,823,900
オープンハウスグループ 5,200 5,100.00 26,520,000
東急不動産ホールディングス 46,000 672.00 30,912,000
飯田グループホールディングス 13,700 2,031.00 27,824,700
イーグランド 300 1,411.00 423,300
ムゲンエステート 1,300 482.00 626,600
ビーロット 1,400 485.00 679,000
ファーストブラザーズ 500 849.00 424,500
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 900 876.00 788,400
シーアールイー 600 1,583.00 949,800
プロパティエージェント 300 1,429.00 428,700
ケイアイスター不動産 800 4,365.00 3,492,000
アグレ都市デザイン 300 1,435.00 430,500
グッドコムアセット 800 1,219.00 975,200
ジェイ・エス・ビー 400 3,260.00 1,304,000
ロードスターキャピタル 500 1,519.00 759,500
テンポイノベーション 600 821.00 492,600
グローバル・リンク・マネジメント 400 915.00 366,000
フェイスネットワーク 300 1,339.00 401,700
184/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
パーク２４ 9,800 1,861.00 18,237,800
パラカ 500 1,717.00 858,500
三井不動産 67,800 2,888.00 195,806,400
三菱地所 98,300 1,936.50 190,357,950
平和不動産 2,700 3,870.00 10,449,000
東京建物 14,800 1,707.00 25,263,600
京阪神ビルディング 2,400 1,245.00 2,988,000
住友不動産 31,200 3,485.00 108,732,000
テーオーシー 2,800 621.00 1,738,800
東京楽天地 300 3,890.00 1,167,000
スターツコーポレーション 2,300 2,560.00 5,888,000
フジ住宅 2,100 631.00 1,325,100
空港施設 1,900 524.00 995,600
明和地所 1,000 608.00 608,000
ゴールドクレスト 1,400 1,665.00 2,331,000
エスリード 700 1,638.00 1,146,600
日神グループホールディングス 2,900 432.00 1,252,800
日本エスコン 3,200 762.00 2,438,400
タカラレーベン 7,200 333.00 2,397,600
ＡＶＡＮＴＩＡ 900 826.00 743,400
イオンモール 8,300 1,599.00 13,271,700
毎日コムネット 700 656.00 459,200
ファースト住建 700 1,080.00 756,000
カチタス 4,100 2,622.00 10,750,200
トーセイ 2,300 1,130.00 2,599,000
サンフロンティア不動産 2,400 1,058.00 2,539,200
ＦＪネクストホールディングス 1,700 1,044.00 1,774,800
インテリックス 600 585.00 351,000
ランドビジネス 1,100 233.00 256,300
グランディハウス 1,400 523.00 732,200
日本空港ビルデング 5,600 5,000.00 28,000,000
明豊ファシリティワークス 700 619.00 433,300
日本工営 1,000 3,270.00 3,270,000
ＬＩＦＵＬＬ 5,000 161.00 805,000
ミクシィ 3,600 2,169.00 7,808,400
ジェイエイシーリクルートメント 1,300 1,658.00 2,155,400
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 26,100 1,331.00 34,739,100
メンバーズ 400 2,628.00 1,051,200
中広 300 382.00 114,600
ＵＴグループ 2,300 2,300.00 5,290,000
アイティメディア 800 1,553.00 1,242,400
Ｅ・Ｊホールディングス 900 1,142.00 1,027,800
185/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
夢真ビーネックスグループ 5,200 1,355.00 7,046,000
コシダカホールディングス 4,300 764.00 3,285,200
アルトナー 400 832.00 332,800
パソナグループ 1,700 1,868.00 3,175,600
ＣＤＳ 400 1,812.00 724,800
リンクアンドモチベーション 3,500 424.00 1,484,000
エス・エム・エス 5,400 2,556.00 13,802,400
サニーサイドアップグループ 600 560.00 336,000
パーソルホールディングス 15,900 2,267.00 36,045,300
リニカル 900 762.00 685,800
クックパッド 5,000 202.00 1,010,000
エスクリ 700 400.00 280,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 800 563.00 450,400
学情 700 943.00 660,100
スタジオアリス 700 2,266.00 1,586,200
シミックホールディングス 800 1,406.00 1,124,800
エプコ 400 726.00 290,400
ＮＪＳ 400 1,933.00 773,200
綜合警備保障 6,000 3,520.00 21,120,000
カカクコム 11,700 2,155.00 25,213,500
アイロムグループ 600 1,746.00 1,047,600
セントケア・ホールディング 1,100 799.00 878,900
サイネックス 300 588.00 176,400
ルネサンス 1,100 921.00 1,013,100
ディップ 2,800 3,440.00 9,632,000
デジタルホールディングス 1,100 1,287.00 1,415,700
新日本科学 1,900 1,910.00 3,629,000
キャリアデザインセンター 400 1,113.00 445,200
ベネフィット・ワン 5,800 1,690.00 9,802,000
エムスリー 28,100 3,566.00 100,204,600
ツカダ・グローバルホールディング 1,100 323.00 355,300
ブラス 200 848.00 169,600
アウトソーシング 9,100 1,061.00 9,655,100
ウェルネット 1,500 486.00 729,000
ワールドホールディングス 600 2,299.00 1,379,400
ディー・エヌ・エー 6,100 1,728.00 10,540,800
博報堂ＤＹホールディングス 20,800 1,176.00 24,460,800
ぐるなび 2,400 402.00 964,800
タカミヤ 2,000 363.00 726,000
ジャパンベストレスキューシステム 1,000 764.00 764,000
ファンコミュニケーションズ 3,700 388.00 1,435,600
ライク 500 2,060.00 1,030,000
186/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ビジネス・ブレークスルー 600 414.00 248,400
エスプール 4,500 1,108.00 4,986,000
ＷＤＢホールディングス 700 2,184.00 1,528,800
ティア 1,000 431.00 431,000
ＣＤＧ 200 1,283.00 256,600
アドウェイズ 2,400 658.00 1,579,200
バリューコマース 1,200 2,963.00 3,555,600
インフォマート 17,500 378.00 6,615,000
ＪＰホールディングス 4,200 219.00 919,800
エコナックホールディングス 2,900 86.00 249,400
ＣＬホールディングス 400 971.00 388,400
プレステージ・インターナショナル 6,000 609.00 3,654,000
アミューズ 900 1,971.00 1,773,900
ドリームインキュベータ 500 2,145.00 1,072,500
クイック 1,000 1,397.00 1,397,000
ＴＡＣ 900 225.00 202,500
電通グループ 15,400 4,205.00 64,757,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 700 1,487.00 1,040,900
ぴあ 500 3,280.00 1,640,000
イオンファンタジー 600 2,474.00 1,484,400
シーティーエス 1,800 785.00 1,413,000
ネクシィーズグループ 500 527.00 263,500
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 4,200 2,687.00 11,285,400
アルプス技研 1,300 1,801.00 2,341,300
ダイオーズ 300 1,045.00 313,500
日本空調サービス 1,700 781.00 1,327,700
オリエンタルランド 17,500 18,085.00 316,487,500
ダスキン 3,500 2,676.00 9,366,000
明光ネットワークジャパン 1,900 592.00 1,124,800
ファルコホールディングス 700 2,040.00 1,428,000
秀英予備校 400 430.00 172,000
ラウンドワン 4,400 1,575.00 6,930,000
リゾートトラスト 6,900 2,064.00 14,241,600
ビー・エム・エル 2,000 3,435.00 6,870,000
りらいあコミュニケーションズ 2,300 1,042.00 2,396,600
リソー教育 7,300 316.00 2,306,800
早稲田アカデミー 900 1,126.00 1,013,400
ユー・エス・エス 17,800 2,355.00 41,919,000
東京個別指導学院 1,400 595.00 833,000
サイバーエージェント 35,800 1,250.00 44,750,000
楽天グループ 76,500 649.00 49,648,500
クリーク・アンド・リバー社 800 1,876.00 1,500,800
187/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
モーニングスター 2,800 499.00 1,397,200
テー・オー・ダブリュー 3,100 324.00 1,004,400
山田コンサルティンググループ 800 1,100.00 880,000
セントラルスポーツ 600 2,389.00 1,433,400
フルキャストホールディングス 1,400 2,101.00 2,941,400
エン・ジャパン 2,800 1,707.00 4,779,600
リソルホールディングス 200 4,500.00 900,000
テクノプロ・ホールディングス 9,500 2,670.00 25,365,000
アトラグループ 400 200.00 80,000
インターワークス 500 370.00 185,000
アイ・アールジャパンホールディングス 700 1,991.00 1,393,700
ＫｅｅＰｅｒ技研 1,000 3,210.00 3,210,000
ファーストロジック 300 810.00 243,000
三機サービス 300 1,025.00 307,500
Ｇｕｎｏｓｙ 900 916.00 824,400
デザインワン・ジャパン 500 176.00 88,000
イー・ガーディアン 600 2,810.00 1,686,000
リブセンス 900 164.00 147,600
ジャパンマテリアル 4,900 1,869.00 9,158,100
ベクトル 2,200 998.00 2,195,600
ウチヤマホールディングス 800 291.00 232,800
チャーム・ケア・コーポレーション 1,200 967.00 1,160,400
キャリアリンク 600 1,903.00 1,141,800
ＩＢＪ 1,300 696.00 904,800
アサンテ 700 1,500.00 1,050,000
バリューＨＲ 1,300 1,230.00 1,599,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 1,300 3,065.00 3,984,500
ライドオンエクスプレスホールディングス 600 1,162.00 697,200
ＥＲＩホールディングス 500 1,422.00 711,000
アビスト 300 2,803.00 840,900
シグマクシス・ホールディングス 1,900 978.00 1,858,200
ウィルグループ 1,200 1,063.00 1,275,600
エスクロー・エージェント・ジャパン 1,900 167.00 317,300
メドピア 1,200 1,859.00 2,230,800
レアジョブ 300 539.00 161,700
リクルートホールディングス 116,900 4,017.00 469,587,300
エラン 2,200 992.00 2,182,400
土木管理総合試験所 800 324.00 259,200
ネットマーケティング 800 633.00 506,400
日本郵政 190,500 964.80 183,794,400
ベルシステム２４ホールディングス 2,300 1,365.00 3,139,500
鎌倉新書 1,900 498.00 946,200
188/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＮ 400 600.00 240,000
一蔵 200 506.00 101,200
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 300 671.00 201,300
エアトリ 1,000 2,550.00 2,550,000
アトラエ 1,100 1,728.00 1,900,800
ストライク 700 3,370.00 2,359,000
ソラスト 3,900 649.00 2,531,100
セラク 500 1,051.00 525,500
インソース 1,700 1,990.00 3,383,000
ベイカレント・コンサルティング 1,100 31,650.00 34,815,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 300 2,505.00 751,500
アイモバイル 700 1,351.00 945,700
キャリアインデックス 600 461.00 276,600
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 700 873.00 611,100
船場 300 670.00 201,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 5,000 1,300.00 6,500,000
フルテック 200 1,311.00 262,200
ツナググループ・ホールディングス 500 313.00 156,500
ＧａｍｅＷｉｔｈ 500 466.00 233,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 200 701.00 140,200
ウェルビー 1,100 739.00 812,900
エル・ティー・エス 200 3,470.00 694,000
ミダックホールディングス 700 2,620.00 1,834,000
日総工産 1,300 556.00 722,800
キュービーネットホールディングス 700 1,273.00 891,100
ＲＰＡホールディングス 2,300 375.00 862,500
スプリックス 500 963.00 481,500
マネジメントソリューションズ 800 2,515.00 2,012,000
プロレド・パートナーズ 400 487.00 194,800
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 500 411.00 205,500
テノ．ホールディングス 200 640.00 128,000
フロンティア・マネジメント 400 1,185.00 474,000
ピアラ 300 707.00 212,100
コプロ・ホールディングス 300 893.00 267,900
ギークス 300 955.00 286,500
カーブスホールディングス 4,400 652.00 2,868,800
フォーラムエンジニアリング 1,000 925.00 925,000
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 300 1,359.00 407,700
ダイレクトマーケティングミックス 1,700 1,676.00 2,849,200
ポピンズ 400 1,878.00 751,200
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 1,300 2,247.00 2,921,100
アドバンテッジリスクマネジメント 800 456.00 364,800
189/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リログループ 8,700 1,995.00 17,356,500
東祥 1,200 1,267.00 1,520,400
ビーウィズ 400 1,358.00 543,200
ＴＲＥホールディングス 2,700 1,876.00 5,065,200
人・夢・技術グループ 600 2,366.00 1,419,600
エイチ・アイ・エス 3,400 1,959.00 6,660,600
ラックランド 500 2,970.00 1,485,000
共立メンテナンス 2,800 4,885.00 13,678,000
イチネンホールディングス 1,600 1,198.00 1,916,800
建設技術研究所 900 2,500.00 2,250,000
スペース 1,100 901.00 991,100
燦ホールディングス 700 1,770.00 1,239,000
スバル興業 100 8,860.00 886,000
東京テアトル 600 1,210.00 726,000
タナベ経営 600 651.00 390,600
ナガワ 500 7,890.00 3,945,000
東京都競馬 1,200 3,750.00 4,500,000
常磐興産 600 1,280.00 768,000
カナモト 2,700 1,959.00 5,289,300
西尾レントオール 1,400 2,728.00 3,819,200
トランス・コスモス 2,000 3,450.00 6,900,000
乃村工藝社 6,800 860.00 5,848,000
藤田観光 700 2,871.00 2,009,700
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 1,000 1,589.00 1,589,000
日本管財 1,700 2,520.00 4,284,000
トーカイ 1,300 1,638.00 2,129,400
白洋舎 200 1,461.00 292,200
セコム 15,700 8,106.00 127,264,200
セントラル警備保障 800 2,194.00 1,755,200
丹青社 3,100 822.00 2,548,200
メイテック 1,900 6,520.00 12,388,000
応用地質 1,600 1,708.00 2,732,800
船井総研ホールディングス 3,100 2,012.00 6,237,200
進学会ホールディングス 600 361.00 216,600
オオバ 1,000 736.00 736,000
いであ 400 1,730.00 692,000
学究社 500 1,542.00 771,000
ベネッセホールディングス 5,300 2,066.00 10,949,800
イオンディライト 1,800 2,754.00 4,957,200
ナック 800 936.00 748,800
ダイセキ 2,900 4,410.00 12,789,000
ステップ 600 1,729.00 1,037,400
190/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合 計 17,354,900 40,571,484,680
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 427,455,715 621,206,543
コール・ローン 2,621,684,108 1,599,829,970
株式 245,457,434,444 228,190,935,256
投資証券 5,880,793,918 5,633,395,197
派生商品評価勘定 20,785,506 90,712,645
未収入金 29,621,522 41,752,959
未収配当金 229,488,883 308,157,720
780,462,553 474,982,389
差入委託証拠金
255,447,726,649 236,960,972,679
流動資産合計
255,447,726,649 236,960,972,679
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 41,633,585 158,808,027
未払金 213,450 7,760
未払解約金 180,294,879 40,386,287
838 697
未払利息
222,142,752 199,202,771
流動負債合計
222,142,752 199,202,771
負債合計
純資産の部
元本等
元本 62,271,175,728 59,803,606,565
剰余金
192,954,408,169 176,958,163,343
剰余金又は欠損金（△）
255,225,583,897 236,761,769,908
元本等合計
255,225,583,897 236,761,769,908
純資産合計
255,447,726,649 236,960,972,679
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
191/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 （1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
１. 期首 2021年 6月16日 2021年12月16日
期首元本額 63,265,396,098円 62,271,175,728円
期首からの追加設定元本額 4,096,403,568円 4,389,469,559円
期首からの一部解約元本額 5,090,623,938円 6,857,038,722円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 26,237,072,340円 28,224,580,157円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 110,060,865円 117,650,029円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 297,255,260円 311,581,626円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 592,759,003円 622,227,394円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 639,167,850円 669,506,159円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 1,482,800,678円 1,425,455,379円
分配型
日興五大陸株式ファンド 3,846,262,587円 3,752,729,441円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 19,208,793円 14,764,881円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 104,560,092円 89,961,945円
投資家向け）
192/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 6,104,455,535円 5,911,056,803円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 16,214,802,024円 12,286,822,515円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 3,504,286円 3,481,865円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 3,088,122円 2,914,533円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 3,796,020円 3,518,782円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 3,214,240円 3,188,755円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 2,272,831,900円 1,962,413,877円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 18,914,144円 19,310,821円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 53,955,110円 53,473,246円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 82,128,936円 80,281,654円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 79,547,174円 78,497,020円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,101,790,769円 4,170,189,683円
計 62,271,175,728円 59,803,606,565円
２. 受益権の総数 62,271,175,728口 59,803,606,565口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 6月16日 自 2021年12月16日
至 2021年12月15日 至 2022年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
193/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 216,138,160
投資証券 129,574,862
合計 345,713,022
（2022年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △48,776,992,756
投資証券 △1,199,855,777
合計 △49,976,848,533
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
194/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(株式関連)
（2021年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,900,254,088 － 3,881,527,771 △18,726,317
合計 3,900,254,088 － 3,881,527,771 △18,726,317
（2022年 6月15日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,558,359,158 － 2,400,974,581 △157,384,577
合計 2,558,359,158 － 2,400,974,581 △157,384,577
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2021年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,715,641,600 － 2,713,558,910 △2,082,690
米ドル 2,247,867,920 － 2,251,685,300 3,817,380
ユーロ 467,773,680 － 461,873,610 △5,900,070
売建 27,601,260 － 27,640,332 △39,072
スウェーデンク
27,601,260 － 27,640,332 △39,072
ローナ
合計 2,743,242,860 － 2,741,199,242 △2,121,762
（2022年 6月15日現在）
195/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,916,698,840 － 2,007,407,390 90,708,550
米ドル 1,602,382,860 － 1,683,450,800 81,067,940
ユーロ 314,315,980 － 323,956,590 9,640,610
売建 519,195,500 － 520,614,855 △1,419,355
米ドル 498,071,000 － 499,494,450 △1,423,450
ユーロ 21,124,500 － 21,120,405 4,095
合計 2,435,894,340 － 2,528,022,245 89,289,195
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2022年 6月15日現在
2021年12月15日現在
1口当たり純資産額 4.0986円 1口当たり純資産額 3.9590円
(1万口当たり純資産額) (40,986円) (1万口当たり純資産額) (39,590円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
196/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
米ドル APA CORP
12,760 46.00 586,960.00
BAKER HUGHES CO
35,865 32.93 1,181,034.45
CHENIERE ENERGY INC
9,010 130.52 1,175,985.20
CHEVRON CORP
73,581 167.55 12,328,496.55
CONOCOPHILLIPS 49,906 111.49 5,564,019.94
COTERRA ENERGY INC
26,800 31.11 833,748.00
DEVON ENERGY CORPORATION
24,690 70.59 1,742,867.10
DIAMONDBACK ENERGY INC
6,600 149.63 987,558.00
EOG RESOURCES INC
22,352 131.26 2,933,923.52
EQT CORP
12,460 40.83 508,741.80
EXXON MOBIL CORP
160,671 96.10 15,440,483.10
HALLIBURTON CO
33,827 36.67 1,240,436.09
HESS CORP
10,280 120.07 1,234,319.60
KINDER MORGAN INC
77,230 17.89 1,381,644.70
MARATHON OIL CORP
26,600 28.79 765,814.00
MARATHON PETROLEUM CORP
21,572 102.67 2,214,797.24
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
35,571 62.09 2,208,603.39
ONEOK INC
17,270 60.39 1,042,935.30
PHILLIPS 66
18,185 104.13 1,893,604.05
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
8,890 264.55 2,351,849.50
SCHLUMBERGER LTD
53,731 43.22 2,322,253.82
TARGA RESOURCES CORP
7,970 66.30 528,411.00
VALERO ENERGY CORP
15,632 133.75 2,090,780.00
WILLIAMS COS INC
47,104 32.34 1,523,343.36
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
8,505 239.22 2,034,566.10
ALBEMARLE CORP
4,260 223.33 951,385.80
ALCOA CORP
6,700 48.92 327,764.00
AMCOR PLC
59,510 12.09 719,475.90
AVERY DENNISON CORP
3,200 161.09 515,488.00
BALL CORP
11,780 66.50 783,370.00
CELANESE CORP
4,030 136.21 548,926.30
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,060 93.25 751,595.00
CLEVELAND-CLIFFS INC
19,100 17.64 336,924.00
CORTEVA INC
27,302 56.39 1,539,559.78
CROWN HOLDINGS INC
4,855 94.02 456,467.10
197/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DOW INC 27,835 58.56 1,630,017.60
DUPONT DE NEMOURS INC
19,162 60.37 1,156,809.94
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
5,095 96.24 490,342.80
ECOLAB INC
9,990 150.28 1,501,297.20
FMC CORP
4,840 107.92 522,332.80
FREEPORT-MCMORAN INC
56,018 36.82 2,062,582.76
INTERNATIONAL PAPER CO
13,840 43.62 603,700.80
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
9,645 117.17 1,130,104.65
LINDE PLC
19,475 295.62 5,757,199.50
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,050 97.48 979,674.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,360 316.47 746,869.20
MOSAIC CO/THE
14,160 52.73 746,656.80
NEWMONT CORP
31,732 63.09 2,001,971.88
NUCOR CORP
10,389 113.72 1,181,437.08
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,580 147.23 527,083.40
PPG INDUSTRIES INC
8,774 111.51 978,388.74
RPM INTERNATIONAL INC
4,810 77.74 373,929.40
SEALED AIR CORP
5,746 58.58 336,600.68
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
9,521 229.48 2,184,879.08
STEEL DYNAMICS INC
7,510 71.02 533,360.20
VULCAN MATERIALS CO
4,923 151.04 743,569.92
WESTLAKE CORP
1,310 114.37 149,824.70
WESTROCK CO
9,989 42.77 427,229.53
3M CO
21,646 135.25 2,927,621.50
AERCAP HOLDINGS NV
4,850 39.63 192,205.50
ALLEGION PLC
3,340 101.27 338,241.80
AMETEK INC
8,753 111.34 974,559.02
BOEING CO/THE
21,252 122.16 2,596,144.32
CARRIER GLOBAL CORP
30,498 35.94 1,096,098.12
CATERPILLAR INC
20,416 206.69 4,219,783.04
CUMMINS INC
5,365 196.61 1,054,812.65
DEERE & CO
11,200 326.58 3,657,696.00
DOVER CORP
5,350 123.00 658,050.00
EATON CORP PLC
15,446 130.52 2,016,011.92
EMERSON ELECTRIC CO
23,010 84.70 1,948,947.00
198/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FASTENAL CO
21,616 49.13 1,061,994.08
FORTIVE CORP
12,674 56.07 710,631.18
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
5,050 61.32 309,666.00
GENERAC HOLDINGS INC
2,440 240.15 585,966.00
GENERAL DYNAMICS CORP
9,012 215.90 1,945,690.80
GENERAL ELECTRIC CO
41,787 68.05 2,843,605.35
HEICO CORP
2,000 133.39 266,780.00
HEICO CORP-CLASS A
2,480 108.06 267,988.80
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
25,916 183.28 4,749,884.48
HOWMET AEROSPACE INC
14,603 32.20 470,216.60
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,530 204.81 313,359.30
IDEX CORP
2,830 179.41 507,730.30
ILLINOIS TOOL WORKS
11,835 185.93 2,200,481.55
INGERSOLL-RAND INC
15,268 43.77 668,280.36
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
8,370 53.68 449,301.60
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
26,334 49.60 1,306,166.40
KORNIT DIGITAL LTD
1,640 33.95 55,678.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,590 226.92 1,722,322.80
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,270 195.49 248,272.30
LOCKHEED MARTIN CORP
9,276 416.17 3,860,392.92
MASCO CORP
8,979 51.21 459,814.59
NORDSON CORP
2,010 200.82 403,648.20
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,644 454.46 2,564,972.24
OTIS WORLDWIDE CORP
14,944 69.21 1,034,274.24
OWENS CORNING
3,510 82.66 290,136.60
PACCAR INC
13,274 84.16 1,117,139.84
PARKER HANNIFIN CORP
4,895 252.63 1,236,623.85
PENTAIR PLC
5,588 45.86 256,265.68
PLUG POWER INC
20,280 14.20 287,976.00
QUANTA SERVICES INC
5,300 123.55 654,815.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
56,836 91.32 5,190,263.52
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,303 200.42 862,407.26
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
6,470 43.54 281,703.80
SMITH (A.O.) CORP
4,770 55.64 265,402.80
SNAP-ON INC
2,080 205.57 427,585.60
199/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STANLEY BLACK & DECKER INC
6,156 106.77 657,276.12
TEXTRON INC
7,956 60.19 478,871.64
TRANE TECHNOLOGIES PLC
8,996 126.68 1,139,613.28
TRANSDIGM GROUP INC
1,980 527.65 1,044,747.00
UNITED RENTALS INC
2,740 260.12 712,728.80
WABTEC CORP
5,780 86.32 498,929.60
WW GRAINGER INC
1,667 469.90 783,323.30
XYLEM INC
6,808 76.50 520,812.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
5,070 82.02 415,841.40
CINTAS CORP
3,667 352.44 1,292,397.48
CLARIVATE PLC
13,360 13.21 176,485.60
COPART INC
8,140 103.59 843,222.60
COSTAR GROUP INC
14,910 55.17 822,584.70
EQUIFAX INC
4,654 172.02 800,581.08
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
4,880 124.32 606,681.60
LEIDOS HOLDINGS INC
4,840 97.91 473,884.40
REPUBLIC SERVICES INC
8,130 123.06 1,000,477.80
ROBERT HALF INTL INC
4,055 81.43 330,198.65
ROLLINS INC
9,015 32.78 295,511.70
TRANSUNION 7,270 77.33 562,189.10
VERISK ANALYTICS INC
5,800 158.23 917,734.00
WASTE CONNECTIONS INC
9,566 117.36 1,122,665.76
WASTE MANAGEMENT INC
16,104 145.62 2,345,064.48
AMERCO 375 464.38 174,142.50
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,930 106.35 524,305.50
CSX CORP
82,539 29.34 2,421,694.26
DELTA AIR LINES INC
5,105 31.38 160,194.90
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,527 98.60 643,562.20
FEDEX CORP
9,583 229.95 2,203,610.85
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
38,100 2.45 93,345.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,280 161.42 529,457.60
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
6,180 45.17 279,150.60
LYFT INC-A
10,570 14.16 149,671.20
NORFOLK SOUTHERN CORP
8,970 222.81 1,998,605.70
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,655 239.47 875,262.85
200/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,470 37.22 203,593.40
UBER TECHNOLOGIES INC
54,310 21.09 1,145,397.90
UNION PACIFIC CORP
24,051 208.49 5,014,392.99
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
27,687 174.16 4,821,967.92
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
2,920 49.95 145,854.00
APTIV PLC
10,120 94.92 960,590.40
BORGWARNER INC
9,890 35.06 346,743.40
FORD MOTOR COMPANY
150,375 12.20 1,834,575.00
GENERAL MOTORS CORP
50,195 33.20 1,666,474.00
LEAR CORP
2,140 126.34 270,367.60
LUCID GROUP INC
16,510 16.60 274,066.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
6,450 27.30 176,085.00
TESLA INC
33,325 662.67 22,083,477.75
DR HORTON INC
12,876 65.72 846,210.72
GARMIN LTD
5,865 96.72 567,262.80
HASBRO INC
4,668 80.75 376,941.00
LENNAR CORP-CL A
10,480 69.14 724,587.20
LULULEMON ATHLETICA INC
4,470 280.50 1,253,835.00
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,118 123.61 261,805.98
NEWELL BRANDS INC
14,466 18.47 267,187.02
NIKE INC -CL B
48,528 110.72 5,373,020.16
NVR INC
125 3,905.08 488,135.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A
10,230 9.58 98,003.40
PULTE GROUP INC
10,010 39.88 399,198.80
VF CORP
12,160 45.42 552,307.20
WHIRLPOOL CORP
2,259 155.36 350,958.24
AIRBNB INC-CLASS A
12,100 98.87 1,196,327.00
ARAMARK 8,020 30.33 243,246.60
BOOKING HOLDINGS INC
1,573 1,951.51 3,069,725.23
CAESARS ENTERTAINMENT INC
7,970 39.39 313,938.30
CARNIVAL CORP
30,727 9.52 292,521.04
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,080 1,204.01 1,300,330.80
DARDEN RESTAURANTS INC
5,043 114.03 575,053.29
DOMINO'S PIZZA INC
1,375 377.13 518,553.75
EXPEDIA GROUP INC
5,422 101.93 552,664.46
201/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
10,800 119.14 1,286,712.00
LAS VEGAS SANDS CORP
12,900 32.27 416,283.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
10,633 152.22 1,618,555.26
MCDONALD'S CORP
28,171 238.76 6,726,107.96
MGM RESORTS INTERNATIONAL
14,080 29.40 413,952.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
8,748 39.49 345,458.52
STARBUCKS CORP
44,704 72.31 3,232,546.24
VAIL RESORTS INC
1,520 230.86 350,907.20
WYNN RESORTS LTD
4,180 58.01 242,481.80
YUM! BRANDS INC
10,804 110.23 1,190,924.92
ACTIVISION BLIZZARD INC
29,820 74.64 2,225,764.80
ALPHABET INC-CL A
11,405 2,134.31 24,341,805.55
ALPHABET INC-CL C
10,760 2,143.88 23,068,148.80
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
19,410 11.92 231,367.20
CABLE ONE INC
240 1,223.85 293,724.00
CHARTER COMMUNICATION-A
4,556 451.97 2,059,175.32
COMCAST CORP-CLASS A
171,144 39.84 6,818,376.96
DISH NETWORK CORP-A
9,279 17.63 163,588.77
ELECTRONIC ARTS INC
10,884 127.37 1,386,295.08
FOX CORP - CLASS A
12,624 32.03 404,346.72
FOX CORP- CLASS B
5,466 29.65 162,066.90
IAC/INTERACTIVECORP 3,090 78.84 243,615.60
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
13,536 27.78 376,030.08
LIBERTY BROADBAND-C
5,630 113.59 639,511.70
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
3,325 36.28 120,631.00
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
6,616 36.22 239,631.52
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
7,680 58.12 446,361.60
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
6,420 84.94 545,314.80
MATCH GROUP INC
9,892 73.07 722,808.44
META PLATFORMS INC-CLASS A
87,630 163.73 14,347,659.90
NETFLIX INC
16,845 167.54 2,822,211.30
NEWS CORP - CLASS A
16,290 15.55 253,309.50
OMNICOM GROUP
7,807 64.95 507,064.65
PARAMOUNT GLOBAL
22,823 25.41 579,932.43
PINTEREST INC- CLASS A
20,950 17.19 360,130.50
202/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROBLOX CORP -CLASS A
12,670 26.12 330,940.40
ROKU INC
4,350 74.29 323,161.50
SEA LTD-ADR
12,270 70.95 870,556.50
SIRIUS XM HOLDINGS INC
30,280 5.93 179,560.40
SNAP INC - A
40,460 11.91 481,878.60
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
5,450 121.41 661,684.50
THE WALT DISNEY CO.
69,462 94.22 6,544,709.64
TWITTER INC
30,590 37.22 1,138,559.80
WARNER BROS DISCOVERY INC
86,760 13.98 1,212,904.80
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
10,760 31.07 334,313.20
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,268 171.48 388,916.64
AMAZON.COM INC
347,320 102.31 35,534,309.20
AUTOZONE INC
807 2,033.58 1,641,099.06
BATH & BODY WORKS INC
9,970 32.80 327,016.00
BEST BUY CO INC
8,354 70.59 589,708.86
BURLINGTON STORES INC
2,585 158.43 409,541.55
CARMAX INC
6,249 89.79 561,097.71
CHEWY INC - CLASS A
3,410 27.05 92,240.50
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
8,960 230.02 2,060,979.20
DOLLAR TREE INC
8,426 156.02 1,314,624.52
DOORDASH INC - A
6,960 58.46 406,881.60
EBAY INC
22,417 42.58 954,515.86
ETSY INC
4,780 71.61 342,295.80
GENUINE PARTS CO
5,321 132.44 704,713.24
HOME DEPOT INC
39,645 278.67 11,047,872.15
LKQ CORP
10,810 48.52 524,501.20
LOWE'S COS INC
25,592 177.94 4,553,840.48
MERCADOLIBRE INC
1,740 616.40 1,072,536.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,600 596.69 1,551,394.00
POOL CORP
1,540 349.44 538,137.60
ROSS STORES INC
13,162 74.00 973,988.00
TARGET CORP
18,200 142.70 2,597,140.00
TJX COMPANIES INC
45,896 57.33 2,631,217.68
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,230 192.17 812,879.10
ULTA BEAUTY INC
1,945 392.67 763,743.15
203/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WAYFAIR INC- CLASS A
2,840 47.14 133,877.60
COSTCO WHOLESALE CORP
16,884 454.80 7,678,843.20
KROGER CO
26,620 50.39 1,341,381.80
SYSCO CORP
19,586 80.14 1,569,622.04
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
27,082 40.20 1,088,696.40
WALMART INC
57,682 119.46 6,890,691.72
ALTRIA GROUP INC
68,908 46.29 3,189,751.32
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
21,403 82.67 1,769,386.01
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
11,680 65.16 761,068.80
BUNGE LTD
5,157 104.35 538,132.95
CAMPBELL SOUP CO
7,885 45.44 358,294.40
COCA-COLA CO/THE
155,682 59.23 9,221,044.86
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
8,260 50.68 418,616.80
CONAGRA BRANDS INC
18,040 31.80 573,672.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,245 231.50 1,445,717.50
GENERAL MILLS INC
23,369 66.45 1,552,870.05
HERSHEY CO/THE
5,535 206.79 1,144,582.65
HORMEL FOODS CORP
11,500 45.12 518,880.00
JM SMUCKER CO/THE
4,100 125.36 513,976.00
KELLOGG CO
9,778 68.34 668,228.52
KEURIG DR PEPPER INC
26,090 34.40 897,496.00
KRAFT HEINZ CO/THE
25,761 36.14 931,002.54
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
9,250 83.80 775,150.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
7,200 51.36 369,792.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
52,325 58.47 3,059,442.75
MONSTER BEVERAGE CORP
15,130 88.06 1,332,347.80
PEPSICO INC
52,321 156.12 8,168,354.52
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
58,568 98.97 5,796,474.96
TYSON FOODS INC-CL A
11,216 83.92 941,246.72
CHURCH & DWIGHT CO INC
9,090 82.00 745,380.00
CLOROX COMPANY
4,646 124.64 579,077.44
COLGATE-PALMOLIVE CO
29,900 74.27 2,220,673.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
9,070 240.78 2,183,874.60
KIMBERLY-CLARK CORP
12,763 123.31 1,573,805.53
PROCTER & GAMBLE CO
90,729 133.84 12,143,169.36
204/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ABBOTT LABORATORIES
66,776 102.94 6,873,921.44
ABIOMED INC
1,770 229.66 406,498.20
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,840 238.08 676,147.20
AMERISOURCEBERGEN CORP
5,774 141.21 815,346.54
ANTHEM INC
9,111 460.40 4,194,704.40
BAXTER INTERNATIONAL INC
19,499 67.48 1,315,792.52
BECTON DICKINSON AND CO
10,847 236.32 2,563,363.04
BOSTON SCIENTIFIC CORP
55,178 35.24 1,944,472.72
CARDINAL HEALTH INC
10,715 51.11 547,643.65
CENTENE CORP
23,297 76.23 1,775,930.31
CIGNA CORP
12,260 245.71 3,012,404.60
COOPER COS INC/THE
1,840 314.92 579,452.80
CVS HEALTH CORP
50,178 90.64 4,548,133.92
DAVITA INC
2,108 89.97 189,656.76
DENTSPLY SIRONA INC
8,222 35.59 292,620.98
DEXCOM INC
3,660 69.31 253,674.60
DEXCOM INC (N)
10,980 69.31 761,023.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
23,750 86.50 2,054,375.00
HCA HEALTHCARE INC
9,240 179.28 1,656,547.20
HENRY SCHEIN INC
5,280 75.00 396,000.00
HOLOGIC INC
9,208 67.87 624,946.96
HUMANA INC
4,785 423.93 2,028,505.05
IDEXX LABORATORIES INC
3,155 328.99 1,037,963.45
INSULET CORP
2,585 205.55 531,346.75
INTUITIVE SURGICAL INC
13,565 191.10 2,592,271.50
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,575 213.86 764,549.50
MASIMO CORP
2,020 123.06 248,581.20
MCKESSON CORP
5,599 306.52 1,716,205.48
MEDTRONIC PLC
50,698 88.48 4,485,759.04
MOLINA HEALTHCARE INC
2,230 261.69 583,568.70
NOVOCURE LTD
3,430 59.87 205,354.10
QUEST DIAGNOSTICS
4,656 127.07 591,637.92
RESMED INC
5,515 202.01 1,114,085.15
STERIS PLC
3,710 203.67 755,615.70
STRYKER CORP
12,893 200.58 2,586,077.94
205/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELADOC HEALTH INC
5,180 29.27 151,618.60
TELEFLEX INC
1,760 252.51 444,417.60
UNITEDHEALTH GROUP INC
35,630 461.75 16,452,152.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,730 104.87 286,295.10
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
5,240 179.32 939,636.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
7,952 105.27 837,107.04
ABBVIE INC
67,176 137.62 9,244,761.12
AGILENT TECHNOLOGIES INC
11,650 116.01 1,351,516.50
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4,520 133.52 603,510.40
AMGEN INC
21,041 235.70 4,959,363.70
AVANTOR INC
21,080 29.72 626,497.60
BIO-RAD LABORATORIES-A
860 469.96 404,165.60
BIO-TECHNE CORP
1,480 324.18 479,786.40
BIOGEN INC
5,543 194.18 1,076,339.74
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
7,140 71.48 510,367.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
83,895 72.87 6,113,428.65
CATALENT INC
6,520 104.29 679,970.80
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,910 209.50 400,145.00
DANAHER CORP
25,849 242.42 6,266,314.58
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
16,526 20.90 345,393.40
ELI LILLY & CO
30,734 290.79 8,937,139.86
EXACT SCIENCES CORP
6,510 37.14 241,781.40
GILEAD SCIENCES INC
47,894 57.79 2,767,794.26
HORIZON THERAPEUTICS PLC
7,990 81.27 649,347.30
ILLUMINA INC
5,555 189.41 1,052,172.55
INCYTE CORP
7,110 66.18 470,539.80
IQVIA HOLDINGS INC
7,253 200.88 1,456,982.64
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,230 143.06 319,023.80
JOHNSON & JOHNSON
99,551 168.19 16,743,482.69
MERCK & CO. INC.
95,843 84.50 8,098,733.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
860 1,157.63 995,561.80
MODERNA INC
12,955 121.56 1,574,809.80
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,630 91.22 331,128.60
PERKINELMER INC
4,360 138.14 602,290.40
PFIZER INC
213,440 47.92 10,228,044.80
206/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,055 548.35 2,223,559.25
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
13,010 38.20 496,982.00
SEAGEN INC
5,320 144.64 769,484.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
43,590 7.85 342,181.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
14,959 507.45 7,590,944.55
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
9,615 249.08 2,394,904.20
VIATRIS INC
45,819 10.32 472,852.08
WATERS CORP
2,336 321.49 751,000.64
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,830 280.61 794,126.30
ZOETIS INC
18,015 157.80 2,842,767.00
BANK OF AMERICA CORP
275,869 31.46 8,678,838.74
CITIGROUP INC
75,677 45.96 3,478,114.92
CITIZENS FINANCIAL GROUP
19,740 35.66 703,928.40
FIFTH THIRD BANCORP
25,549 34.58 883,484.42
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
450 622.75 280,237.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,750 136.96 924,480.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
56,330 12.24 689,479.20
JPMORGAN CHASE & CO
112,070 114.06 12,782,704.20
KEYCORP 35,998 17.54 631,404.92
M & T BANK CORP
6,343 164.90 1,045,960.70
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
15,960 155.66 2,484,333.60
REGIONS FINANCIAL CORP
37,044 19.35 716,801.40
SIGNATURE BANK
2,390 178.06 425,563.40
SVB FINANCIAL GROUP
2,155 406.39 875,770.45
TRUIST FINANCIAL CORP
50,400 46.24 2,330,496.00
US BANCORP
53,241 45.72 2,434,178.52
WEBSTER FINANCIAL CORP
6,000 45.06 270,360.00
WELLS FARGO & CO
144,480 37.43 5,407,886.40
ALLY FINANCIAL INC
14,000 34.08 477,120.00
AMERICAN EXPRESS CO
24,614 144.60 3,559,184.40
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,265 243.07 1,036,693.55
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
13,290 49.36 655,994.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
30,662 40.60 1,244,877.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
48,885 277.64 13,572,431.40
BLACKROCK INC
5,790 591.23 3,423,221.70
207/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BLACKSTONE INC
25,990 95.42 2,479,965.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
16,085 106.58 1,714,339.30
CARLYLE GROUP INC/THE
6,070 33.19 201,463.30
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,940 107.52 423,628.80
CME GROUP INC
13,610 196.11 2,669,057.10
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
4,270 51.58 220,246.60
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
10,860 91.84 997,382.40
EQUITABLE HOLDINGS INC
14,420 26.21 377,948.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,460 350.72 512,051.20
FRANKLIN RESOURCES INC
10,315 23.08 238,070.20
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
1,800 43.83 78,894.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
12,858 282.54 3,632,899.32
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
21,340 94.05 2,007,027.00
INVESCO LTD
13,527 16.24 219,678.48
KKR & CO INC -A
20,050 47.10 944,355.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
2,940 188.53 554,278.20
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,420 268.48 381,241.60
MOODY'S CORP
6,442 257.68 1,659,974.56
MORGAN STANLEY
51,163 74.96 3,835,178.48
MSCI INC
3,115 391.00 1,217,965.00
NASDAQ INC
4,485 145.87 654,226.95
NORTHERN TRUST CORP
7,340 93.60 687,024.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
7,010 86.78 608,327.80
S&P GLOBAL INC
13,475 317.43 4,277,369.25
SCHWAB (CHARLES) CORP
55,103 61.11 3,367,344.33
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,605 52.86 243,420.30
STATE STREET CORP
15,277 62.18 949,923.86
SYNCHRONY FINANCIAL
20,820 29.51 614,398.20
T ROWE PRICE GROUP INC
8,125 107.68 874,900.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
5,010 64.74 324,347.40
UPSTART HOLDINGS INC
1,620 34.27 55,517.40
AFLAC INC
23,484 53.71 1,261,325.64
ALLEGHANY CORP
500 832.00 416,000.00
ALLSTATE CORP
10,523 121.99 1,283,700.77
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,900 132.01 382,829.00
208/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
31,705 52.02 1,649,294.10
AON PLC
8,192 251.13 2,057,256.96
ARCH CAPITAL GROUP LTD
14,055 44.55 626,150.25
ARTHUR J GALLAGHER & CO
7,940 153.23 1,216,646.20
ASSURANT INC
2,170 176.01 381,941.70
BROWN & BROWN INC
9,090 54.66 496,859.40
CHUBB LTD
16,095 197.94 3,185,844.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,900 116.42 686,878.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,055 173.04 182,557.20
EVEREST RE GROUP LTD
1,554 272.67 423,729.18
FNF GROUP
10,241 37.38 382,808.58
GLOBE LIFE INC
3,856 89.45 344,919.20
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
12,382 66.60 824,641.20
LINCOLN NATIONAL CORP
6,453 48.32 311,808.96
LOEWS CORP
7,105 58.54 415,926.70
MARKEL CORP
525 1,296.65 680,741.25
MARSH & MCLENNAN COS
19,273 147.26 2,838,141.98
METLIFE INC
26,495 61.86 1,638,980.70
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
9,930 63.94 634,924.20
PROGRESSIVE CORP
22,130 112.41 2,487,633.30
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
14,442 94.14 1,359,569.88
TRAVELERS COS INC/THE
9,144 166.31 1,520,738.64
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,538 194.87 884,320.06
WR BERKLEY CORP
8,091 66.74 539,993.34
CBRE GROUP INC - A
12,410 70.58 875,897.80
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
49,200 4.86 239,112.00
ZILLOW GROUP INC - C
6,370 30.19 192,310.30
ACCENTURE PLC-CL A
23,938 275.12 6,585,822.56
ADOBE INC
17,934 370.82 6,650,285.88
AFFIRM HOLDINGS INC
6,670 17.70 118,059.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,030 89.30 538,479.00
ANSYS INC
3,295 229.76 757,059.20
APPLOVIN CORP-CLASS A
3,960 32.35 128,106.00
AUTODESK INC
8,895 171.59 1,526,293.05
AUTOMATIC DATA PROCESSING
16,151 204.13 3,296,903.63
209/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AVALARA INC
3,310 69.76 230,905.60
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
6,340 30.83 195,462.20
BILL.COM HOLDINGS INC
2,960 105.97 313,671.20
BLACK KNIGHT INC
5,860 64.42 377,501.20
BLOCK INC
19,410 60.30 1,170,423.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,400 134.42 591,448.00
CADENCE DESIGN SYS INC
10,400 143.39 1,491,256.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,280 45.16 238,444.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,050 121.45 491,872.50
CITRIX SYSTEMS INC
4,968 92.41 459,092.88
CLOUDFLARE INC-CLASS A
9,750 40.79 397,702.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
19,868 67.87 1,348,441.16
COUPA SOFTWARE INC
2,800 53.41 149,548.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
7,490 159.26 1,192,857.40
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,890 119.47 225,798.30
DATADOG INC-CLASS A
8,220 87.11 716,044.20
DOCUSIGN INC
7,340 57.28 420,435.20
DROPBOX INC-CLASS A
11,660 20.55 239,613.00
DYNATRACE INC
7,560 38.82 293,479.20
EPAM SYSTEMS INC
2,205 278.36 613,783.80
FAIR ISAAC CORP
1,055 379.41 400,277.55
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
23,268 95.25 2,216,277.00
FISERV INC
23,604 89.89 2,121,763.56
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,910 227.04 660,686.40
FORTINET INC
5,265 269.23 1,417,495.95
GARTNER INC
3,050 234.60 715,530.00
GLOBAL PAYMENTS INC
11,159 112.15 1,251,481.85
GODADDY INC-CLASS A
6,420 66.36 426,031.20
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,870 71.23 204,430.10
HUBSPOT INC
1,725 295.85 510,341.25
INTL BUSINESS MACHINES CORP
34,122 135.72 4,631,037.84
INTUIT INC
10,211 364.78 3,724,768.58
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,840 177.11 502,992.40
MASTERCARD INC
33,160 322.14 10,682,162.40
MICROSOFT CORP
270,044 244.49 66,023,057.56
210/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MONGODB INC
2,320 241.00 559,120.00
NORTONLIFELOCK INC
22,205 21.99 488,287.95
OKTA INC
5,670 81.47 461,934.90
ORACLE CORP
60,463 70.72 4,275,943.36
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
61,210 7.82 478,662.20
PALO ALTO NETWORKS INC
3,740 481.63 1,801,296.20
PAYCHEX INC
12,502 117.47 1,468,609.94
PAYCOM SOFTWARE INC
1,930 270.45 521,968.50
PAYPAL HOLDINGS INC
42,417 72.46 3,073,535.82
PTC INC
4,450 99.89 444,510.50
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,990 48.69 145,583.10
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,065 380.66 1,547,382.90
SALESFORCE INC
37,176 164.45 6,113,593.20
SERVICENOW INC
7,565 444.75 3,364,533.75
SNOWFLAKE INC-CLASS A
8,740 113.87 995,223.80
SPLUNK INC
6,120 86.47 529,196.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,470 57.06 483,298.20
SYNOPSYS INC
5,837 295.16 1,722,848.92
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
16,510 45.40 749,554.00
TWILIO INC - A
7,425 81.86 607,810.50
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,570 310.58 487,610.60
UNITY SOFTWARE INC
6,770 33.76 228,555.20
VERISIGN INC
3,690 161.18 594,754.20
VISA INC-CLASS A SHARES
63,002 193.52 12,192,147.04
VMWARE INC-CLASS A
7,697 121.32 933,800.04
WESTERN UNION CO
14,561 16.46 239,674.06
WIX.COM LTD
2,280 55.59 126,745.20
WORKDAY INC-CLASS A
7,280 139.38 1,014,686.40
ZENDESK INC
5,650 57.01 322,106.50
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
9,290 106.86 992,729.40
ZSCALER INC
3,120 142.11 443,383.20
AMPHENOL CORP-CL A
23,480 65.53 1,538,644.40
APPLE INC
619,044 132.76 82,184,281.44
ARISTA NETWORKS INC
8,720 91.93 801,629.60
ARROW ELECTRONICS INC
2,750 114.04 313,610.00
211/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CDW CORP/DE
5,150 162.50 836,875.00
CISCO SYSTEMS INC
157,030 42.91 6,738,157.30
COGNEX CORP
6,480 43.02 278,769.60
CORNING INC
29,878 32.10 959,083.80
DELL TECHNOLOGIES -C
10,172 47.35 481,644.20
F5 INC
2,385 150.79 359,634.15
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
48,285 13.67 660,055.95
HP INC
40,565 33.75 1,369,068.75
JUNIPER NETWORKS INC
12,663 28.32 358,616.16
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,950 135.17 939,431.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,505 203.31 1,322,531.55
NETAPP INC
8,686 64.32 558,683.52
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
8,274 75.63 625,762.62
TE CONNECTIVITY LTD
12,355 118.39 1,462,708.45
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,750 364.83 638,452.50
TRIMBLE INC
9,520 59.16 563,203.20
WESTERN DIGITAL CORP
11,818 49.24 581,918.32
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,025 300.74 608,998.50
AT&T INC
271,047 19.45 5,271,864.15
LIBERTY GLOBAL PLC-A
5,285 21.45 113,363.25
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
11,131 22.51 250,558.81
LUMEN TECHNOLOGIES INC
34,386 10.59 364,147.74
T-MOBILE US INC
23,619 124.90 2,950,013.10
VERIZON COMMUNICATIONS INC
158,167 49.16 7,775,489.72
AES CORP
25,138 18.91 475,359.58
ALLIANT ENERGY CORP
8,260 55.61 459,338.60
AMEREN CORPORATION
9,572 83.30 797,347.60
AMERICAN ELECTRIC POWER
19,618 90.44 1,774,251.92
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,705 133.47 894,916.35
ATMOS ENERGY CORP
4,880 105.54 515,035.20
CENTERPOINT ENERGY INC
22,262 27.60 614,431.20
CMS ENERGY CORP
11,100 62.52 693,972.00
CONSOLIDATED EDISON INC
12,896 88.78 1,144,906.88
CONSTELLATION ENERGY
12,568 54.44 684,201.92
DOMINION ENERGY INC
30,701 74.60 2,290,294.60
212/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DTE ENERGY COMPANY
7,188 119.11 856,162.68
DUKE ENERGY CORP
29,356 100.94 2,963,194.64
EDISON INTERNATIONAL
14,439 60.98 880,490.22
ENTERGY CORP
7,507 107.29 805,426.03
ESSENTIAL UTILITIES INC
9,190 41.84 384,509.60
EVERGY INC
8,720 61.32 534,710.40
EVERSOURCE ENERGY
13,070 80.74 1,055,271.80
EXELON CORP
37,166 42.31 1,572,493.46
FIRSTENERGY CORP
20,365 38.39 781,812.35
NEXTERA ENERGY INC
75,030 71.48 5,363,144.40
NISOURCE INC
15,050 27.60 415,380.00
NRG ENERGY INC
8,700 39.42 342,954.00
P G & E CORP
57,890 9.96 576,584.40
PPL CORP
28,368 26.03 738,419.04
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
19,908 60.97 1,213,790.76
SEMPRA ENERGY
12,317 144.82 1,783,747.94
SOUTHERN CO
40,215 66.78 2,685,557.70
UGI CORP
7,720 39.71 306,561.20
VISTRA CORP
16,750 22.96 384,580.00
WEC ENERGY GROUP INC
12,040 92.05 1,108,282.00
XCEL ENERGY INC
21,274 65.88 1,401,531.12
ADVANCED MICRO DEVICES
62,014 86.99 5,394,597.86
ANALOG DEVICES INC
20,297 147.17 2,987,109.49
APPLIED MATERIALS INC
33,433 96.62 3,230,296.46
BROADCOM INC
15,575 520.17 8,101,647.75
ENPHASE ENERGY INC
4,930 179.52 885,033.60
ENTEGRIS INC
5,050 98.76 498,738.00
INTEL CORP
154,222 37.93 5,849,640.46
KLA CORP
5,749 316.47 1,819,386.03
LAM RESEARCH CORP
5,322 449.77 2,393,675.94
MARVELL TECHNOLOGY INC
30,864 48.52 1,497,521.28
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
21,248 60.95 1,295,065.60
MICRON TECHNOLOGY INC
42,447 58.70 2,491,638.90
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,705 407.16 694,207.80
NVIDIA CORP
94,860 158.36 15,022,029.60
213/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,037 168.29 1,689,126.73
ON SEMICONDUCTOR CORP
16,640 56.65 942,656.00
QORVO INC
4,150 96.66 401,139.00
QUALCOMM INC
42,442 130.26 5,528,494.92
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,210 92.76 576,039.60
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,005 264.63 530,583.15
TERADYNE INC
6,190 90.91 562,732.90
TEXAS INSTRUMENTS INC
34,922 154.08 5,380,781.76
12,451,492 1,229,920,989.15
米ドル小計
(166,051,632,745)
加ドル ARC RESOURCES LTD
24,800 19.70 488,560.00
CAMECO CORP
16,672 28.86 481,153.92
CANADIAN NATURAL RESOURCES
44,954 78.48 3,527,989.92
CENOVUS ENERGY INC
49,873 28.73 1,432,851.29
ENBRIDGE INC
76,767 55.64 4,271,315.88
IMPERIAL OIL LTD
9,622 69.00 663,918.00
KEYERA CORP
8,460 33.47 283,156.20
PARKLAND CORP
6,170 37.22 229,647.40
PEMBINA PIPELINE CORP
21,272 49.82 1,059,771.04
SUNCOR ENERGY INC
55,669 51.00 2,839,119.00
TC ENERGY CORP
37,383 70.19 2,623,912.77
TOURMALINE OIL CORP
11,250 70.36 791,550.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
17,586 62.89 1,105,983.54
BARRICK GOLD CORP
66,724 25.21 1,682,112.04
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,750 57.70 331,775.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
22,650 31.92 722,988.00
FRANCO-NEVADA CORP
7,335 179.44 1,316,192.40
IVANHOE MINES LTD-CL A
24,510 9.19 225,246.90
KINROSS GOLD CORP
46,025 5.26 242,091.50
LUNDIN MINING CORP
25,010 9.97 249,349.70
NUTRIEN LTD
21,298 113.00 2,406,674.00
PAN AMERICAN SILVER CORP
7,660 27.05 207,203.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B
17,975 51.16 919,601.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
3,700 105.71 391,127.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
17,985 50.40 906,444.00
214/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAE INC
12,305 30.78 378,747.90
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,260 104.95 342,137.00
WSP GLOBAL INC
4,030 138.84 559,525.20
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
5,730 34.14 195,622.20
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
4,040 78.53 317,261.20
THOMSON REUTERS CORP
6,546 125.77 823,290.42
AIR CANADA
7,190 17.97 129,204.30
CANADIAN NATL RAILWAY CO
22,538 140.52 3,167,039.76
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
36,291 88.74 3,220,463.34
TFI INTERNATIONAL INC
3,210 97.74 313,745.40
MAGNA INTERNATIONAL INC
11,178 74.15 828,848.70
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,930 36.50 289,445.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
10,858 62.02 673,413.16
QUEBECOR INC -CL B
6,110 27.48 167,902.80
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
17,465 34.07 595,032.55
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,260 163.57 369,668.20
DOLLARAMA INC
11,190 72.28 808,813.20
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-A
32,620 54.35 1,772,897.00
EMPIRE CO LTD 'A'
6,950 39.77 276,401.50
LOBLAW COMPANIES LTD
5,509 112.52 619,872.68
METRO INC
9,920 67.90 673,568.00
WESTON (GEORGE) LTD
3,038 146.21 444,185.98
SAPUTO INC
9,620 27.18 261,471.60
BAUSCH HEALTH COS INC
11,634 9.59 111,570.06
BANK OF MONTREAL
24,391 128.40 3,131,804.40
BANK OF NOVA SCOTIA
46,399 80.66 3,742,543.34
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
35,590 64.98 2,312,638.20
NATIONAL BANK OF CANADA
12,680 89.10 1,129,788.00
ROYAL BANK OF CANADA
53,909 126.01 6,793,073.09
TORONTO-DOMINION BANK
69,410 89.35 6,201,783.50
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
53,939 58.22 3,140,328.58
IGM FINANCIAL INC
3,335 35.43 118,159.05
ONEX CORPORATION
2,765 68.71 189,983.15
TMX GROUP LTD
1,810 133.26 241,200.60
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
900 659.21 593,289.00
215/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GREAT-WEST LIFECO INC
8,904 31.85 283,592.40
IA FINANCIAL CORP INC
3,895 62.17 242,152.15
INTACT FINANCIAL CORP
6,745 175.61 1,184,489.45
MANULIFE FINANCIAL CORP
73,821 21.91 1,617,418.11
POWER CORP OF CANADA
20,479 33.92 694,647.68
SUN LIFE FINANCIAL INC
21,544 59.32 1,277,990.08
FIRSTSERVICE CORP
1,500 153.00 229,500.00
BLACKBERRY LTD
22,208 6.68 148,349.44
CGI INC
8,530 97.24 829,457.20
CONSTELLATION SOFTWARE INC
740 1,859.47 1,376,007.80
LIGHTSPEED COMMERCE INC
4,390 26.31 115,500.90
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
2,250 52.72 118,620.00
OPEN TEXT CORP
10,940 48.28 528,183.20
SHOPIFY INC - CLASS-A
4,620 393.05 1,815,891.00
BCE INC
3,000 63.45 190,350.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
13,875 59.39 824,036.25
TELUS CORP
12,662 29.30 370,996.60
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 17.10 463,068.00
ALTAGAS LTD
9,000 27.69 249,210.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
5,445 44.93 244,643.85
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,560 38.44 175,286.40
EMERA INC
10,460 59.38 621,114.80
FORTIS INC
17,195 59.34 1,020,351.30
HYDRO ONE LTD
11,790 33.80 398,502.00
NORTHLAND POWER INC
8,600 37.14 319,404.00
1,517,883 89,673,214.17
加ドル小計
(9,343,948,916)
ユーロ ENI SPA
94,656 13.17 1,246,619.52
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
18,705 12.62 236,057.10
NESTE OYJ
15,550 41.93 652,011.50
OMV AG
5,480 48.69 266,821.20
REPSOL SA
54,589 15.34 837,668.20
TENARIS SA
22,495 14.44 324,940.27
TOTALENERGIES SE
94,827 54.08 5,128,244.16
AIR LIQUIDE SA
19,899 134.98 2,685,967.02
216/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AKZO NOBEL
6,937 70.74 490,723.38
ARCELORMITTAL 22,612 25.93 586,442.22
ARKEMA 2,215 97.34 215,608.10
BASF SE
34,455 48.39 1,667,277.45
COVESTRO AG
7,410 39.60 293,436.00
CRH PLC
29,210 34.00 993,140.00
EVONIK INDUSTRIES AG
8,540 24.73 211,194.20
HEIDELBERGCEMENT AG
5,715 49.68 283,921.20
KONINKLIJKE DSM NV
6,392 141.85 906,705.20
OCI NV
3,520 33.30 117,216.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
8,460 32.31 273,342.60
SOLVAY SA
2,811 86.74 243,826.14
STORA ENSO OYJ-R SHS
21,835 15.58 340,298.47
SYMRISE AG
4,910 95.72 469,985.20
UMICORE 7,960 38.33 305,106.80
UPM-KYMMENE OYJ
19,568 30.61 598,976.48
VOESTALPINE AG
4,249 25.56 108,604.44
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,386 24.02 201,431.72
AIRBUS GROUP SE
22,418 96.36 2,160,198.48
ALSTOM 11,635 25.01 290,991.35
BOUYGUES SA
9,460 30.28 286,448.80
BRENNTAG SE
6,075 70.78 429,988.50
CNH INDUSTRIAL NV
37,680 12.46 469,681.20
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
19,146 48.24 923,603.04
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
15,636 27.36 427,800.96
DASSAULT AVIATION SA
900 155.10 139,590.00
EIFFAGE 3,250 87.76 285,220.00
FERROVIAL SA
18,485 23.27 430,145.95
GEA GROUP AG
6,020 34.74 209,134.80
IMCD NV
2,090 132.25 276,402.50
KINGSPAN GROUP PLC
5,900 70.00 413,000.00
KION GROUP AG
2,874 39.31 112,976.94
KNORR-BREMSE AG
2,970 58.18 172,794.60
KONE OYJ-B
13,114 44.74 586,720.36
LEGRAND SA
10,178 72.20 734,851.60
217/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MTU AERO ENGINES AG
2,020 168.75 340,875.00
PRYSMIAN SPA
9,565 27.68 264,759.20
RATIONAL AG
230 580.00 133,400.00
RHEINMETALL AG
1,570 206.70 324,519.00
SAFRAN SA
13,110 88.70 1,162,857.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
20,648 116.98 2,415,403.04
SIEMENS AG-REG
29,106 109.22 3,178,957.32
SIEMENS ENERGY AG
15,843 15.60 247,230.01
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
10,210 17.91 182,912.15
THALES SA
3,745 113.50 425,057.50
VINCI SA
20,900 83.69 1,749,121.00
WARTSILA OYJ ABP
18,180 7.22 131,332.32
BUREAU VERITAS SA
10,920 25.05 273,546.00
RANDSTAD NV
4,965 47.20 234,348.00
TELEPERFORMANCE 2,235 279.30 624,235.50
WOLTERS KLUWER
9,987 84.96 848,495.52
ADP 1,090 122.40 133,416.00
AENA SA
2,870 131.15 376,400.50
ATLANTIA SPA
18,740 22.23 416,590.20
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
23,880 5.71 136,402.56
DEUTSCHE POST AG-REG
37,463 34.58 1,295,470.54
GETLINK 14,730 16.92 249,231.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
12,385 77.61 961,199.85
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
2,740 71.90 197,006.00
CONTINENTAL AG
4,385 70.62 309,668.70
FERRARI NV
4,474 162.65 727,696.10
MERCEDES-BENZ GROUP AG
31,422 62.29 1,957,276.38
MICHELIN (CGDE)-B
6,139 108.60 666,695.40
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
5,670 68.46 388,168.20
RENAULT SA
6,837 24.25 165,797.25
STELLANTIS NV
75,346 12.47 940,167.38
VALEO SA
10,130 18.88 191,254.40
VOLKSWAGEN AG
1,261 191.45 241,418.45
VOLKSWAGEN AG-PFD
7,123 144.16 1,026,851.68
ADIDAS AG
6,781 164.54 1,115,745.74
218/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ESSILORLUXOTTICA 11,025 134.50 1,482,862.50
HERMES INTERNATIONAL
1,202 980.80 1,178,921.60
KERING 2,877 491.30 1,413,470.10
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
10,519 544.00 5,722,336.00
MONCLER SPA
8,080 38.38 310,110.40
PUMA SE
4,200 66.10 277,620.00
SEB SA
987 89.60 88,435.20
ACCOR SA
5,916 27.24 161,151.84
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,356 93.48 594,158.88
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,900 32.10 125,190.00
SODEXO 3,570 65.78 234,834.60
BOLLORE SE
33,530 4.75 159,267.50
PUBLICIS GROUPE
8,645 46.09 398,448.05
SCOUT24 SE
2,970 52.64 156,340.80
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,510 44.06 154,650.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
27,730 19.72 547,001.98
VIVENDI SE
26,070 10.91 284,423.70
D'IETEREN GROUP
830 140.40 116,532.00
DELIVERY HERO SE
6,600 31.83 210,078.00
INDITEX 40,125 22.51 903,213.75
JUST EAT TAKEAWAY
6,460 17.10 110,517.68
PROSUS 33,060 47.64 1,575,143.70
ZALANDO SE
8,260 27.67 228,554.20
CARREFOUR SA
24,723 18.76 463,927.09
HELLOFRESH SE
6,070 28.92 175,544.40
JERONIMO MARTINS
9,035 18.82 170,038.70
KESKO OYJ-B SHS
10,930 21.90 239,367.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
38,478 25.20 969,645.60
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
32,791 48.82 1,600,856.62
DANONE 24,684 51.74 1,277,150.16
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,850 9.02 179,166.10
HEINEKEN HOLDING NV
4,025 69.90 281,347.50
HEINEKEN NV
9,673 89.00 860,897.00
JDE PEET'S NV
4,010 26.14 104,821.40
KERRY GROUP PLC-A
6,180 91.44 565,099.20
219/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PERNOD-RICARD SA
7,926 169.30 1,341,871.80
REMY COINTREAU
810 152.70 123,687.00
BEIERSDORF AG
3,805 93.04 354,017.20
HENKEL AG & CO KGAA
4,030 58.45 235,553.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,413 58.78 376,956.14
L'OREAL 9,076 301.65 2,737,775.40
AMPLIFON SPA
4,830 26.37 127,367.10
BIOMERIEUX 1,690 85.58 144,630.20
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,610 112.75 181,527.50
DIASORIN SPA
930 111.50 103,695.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
7,613 50.46 384,151.98
FRESENIUS SE & CO KGAA
15,695 29.63 465,042.85
KONINKLIJKE PHILIPS NV
34,620 20.91 723,904.20
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,020 314.90 321,198.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
10,640 49.76 529,446.40
ARGENX SE
1,755 313.90 550,894.50
BAYER AG-REG
37,694 63.61 2,397,715.34
EUROFINS SCIENTIFIC
5,050 77.84 393,092.00
GRIFOLS SA
9,910 17.61 174,564.65
IPSEN 1,350 84.50 114,075.00
MERCK KGAA
4,950 163.45 809,077.50
ORION OYJ-CLASS B
4,010 36.53 146,485.30
QIAGEN N.V.
8,944 40.83 365,183.52
RECORDATI SPA
3,920 37.58 147,313.60
SANOFI 43,326 94.15 4,079,142.90
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,080 296.30 320,004.00
UCB SA
4,928 79.02 389,410.56
ABN AMRO BANK NV-CVA
15,170 10.18 154,430.60
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
260,223 4.19 1,091,375.26
BANCO SANTANDER SA
654,049 2.62 1,715,570.52
BNP PARIBAS
42,532 47.33 2,013,252.22
CAIXABANK S.A
163,050 3.21 524,531.85
COMMERZBANK AG
38,844 7.52 292,184.56
CREDIT AGRICOLE SA
40,742 8.83 359,874.08
ERSTE GROUP BANK AG
11,458 26.43 302,834.94
220/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FINECOBANK SPA
23,540 10.33 243,285.90
ING GROEP NV-CVA
147,865 9.62 1,423,052.76
INTESA SANPAOLO
630,593 1.77 1,116,149.61
KBC GROEP NV
9,719 54.02 525,020.38
MEDIOBANCA SPA
20,880 8.95 187,043.04
SOCIETE GENERALE
31,389 22.41 703,584.43
UNICREDIT SPA
79,596 9.71 773,275.14
AMUNDI SA
2,140 47.58 101,821.20
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
79,235 9.25 733,399.16
DEUTSCHE BOERSE AG
7,190 151.85 1,091,801.50
EURAZEO SE
1,487 64.35 95,688.45
EURONEXT NV
4,080 73.78 301,022.40
EXOR NV
4,164 60.40 251,505.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,062 79.74 323,903.88
SOFINA 655 198.50 130,017.50
WENDEL 1,000 86.00 86,000.00
AEGON NV
69,679 4.35 303,591.40
AGEAS 6,794 40.51 275,224.94
ALLIANZ SE-REG
15,588 182.06 2,837,951.28
ASSICURAZIONI GENERALI
42,248 15.51 655,477.72
AXA SA
74,692 22.39 1,672,353.88
HANNOVER RUECK SE-REG
2,275 139.25 316,793.75
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,176 219.40 1,135,614.40
NN GROUP NV
9,940 44.58 443,125.20
POSTE ITALIANE SPA
19,560 9.11 178,348.08
SAMPO OYJ-A SHS
18,999 40.60 771,359.40
AROUNDTOWN SA
35,980 3.60 129,815.84
LEG IMMOBILIEN SE
2,470 83.16 205,405.20
VONOVIA SE
27,119 31.62 857,502.78
ADYEN NV
750 1,155.40 866,550.00
AMADEUS IT GROUP SA
17,090 50.68 866,121.20
BECHTLE AG
3,070 36.56 112,239.20
CAP GEMINI SA
6,109 165.75 1,012,566.75
DASSAULT SYSTEMES SE
24,650 33.49 825,651.75
EDENRED 9,626 42.72 411,222.72
221/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NEMETSCHEK SE
2,350 57.46 135,031.00
NEXI SPA
17,180 7.31 125,585.80
SAP SE
39,782 87.01 3,461,431.82
WORLDLINE SA
8,950 32.54 291,233.00
NOKIA OYJ
203,856 4.52 921,429.12
CELLNEX TELECOM SA
19,720 35.48 699,665.60
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
122,466 17.81 2,182,099.18
ELISA OYJ
5,465 52.52 287,021.80
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
15,170 9.24 140,201.14
KONINKLIJKE KPN NV
131,606 3.31 436,405.49
ORANGE S.A.
76,994 10.86 836,308.82
PROXIMUS 5,600 15.14 84,812.00
TELECOM ITALIA SPA
400,513 0.24 99,367.27
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
32,470 2.78 90,266.60
TELEFONICA SA
195,629 4.40 862,528.26
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
4,000 28.59 114,360.00
ACCIONA SA
850 177.20 150,620.00
E.ON SE
82,679 9.09 751,552.11
EDF 19,505 8.16 159,160.80
EDP RENOVAVEIS SA
11,010 21.64 238,256.40
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
105,831 4.48 474,969.52
ELIA GROUP SA/NV
960 143.00 137,280.00
ENAGAS SA
8,240 20.92 172,380.80
ENDESA SA
12,050 19.08 229,974.25
ENEL SPA
314,737 5.33 1,678,492.42
ENGIE 70,164 11.95 839,021.11
FORTUM OYJ
16,755 16.57 277,714.12
IBERDROLA SA
223,492 9.87 2,206,313.02
NATURGY ENERGY GROUP SA
6,252 27.07 169,241.64
RED ELECTRICA CORPORACION SA
17,000 17.96 305,405.00
RWE AG
24,345 38.17 929,248.65
SNAM SPA
72,420 5.08 368,183.28
TERNA SPA
53,627 7.22 387,615.95
UNIPER SE
3,530 20.62 72,788.60
VEOLIA ENVIRONNEMENT
24,600 23.50 578,100.00
222/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VERBUND AG
2,780 94.25 262,015.00
ASM INTERNATIONAL NV
1,865 256.05 477,533.25
ASML HOLDING NV
15,467 471.20 7,288,050.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG
50,255 24.27 1,219,688.85
STMICROELECTRONICS NV
26,093 32.50 848,022.50
6,962,149 152,834,441.17
ユーロ小計
(21,519,089,316)
英ポンド BP PLC
751,268 4.34 3,267,640.16
SHELL PLC-NEW
287,747 23.08 6,641,200.76
ANGLO AMERICAN PLC
48,914 34.55 1,689,978.70
ANTOFAGASTA PLC
14,330 13.93 199,616.90
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,031 59.66 300,149.46
GLENCORE PLC
374,873 4.83 1,811,761.20
JOHNSON MATTHEY PLC
8,559 19.88 170,195.71
MONDI PLC
18,370 14.23 261,496.95
RIO TINTO PLC
42,315 55.55 2,350,598.25
ASHTEAD GROUP PLC
17,940 36.51 654,989.40
BAE SYSTEMS PLC ORD
121,015 7.74 937,624.22
BUNZL PLC
12,896 26.23 338,262.08
DCC PLC
3,820 52.02 198,716.40
FERGUSON PLC
8,202 91.86 753,435.72
MELROSE INDUSTRIES PLC
162,972 1.51 246,169.20
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
321,031 0.87 282,250.45
SMITHS GROUP PLC
15,443 14.74 227,707.03
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,600 92.84 241,384.00
EXPERIAN PLC
34,178 23.23 793,954.94
INTERTEK GROUP PLC
6,025 42.33 255,038.25
RELX PLC
73,985 20.81 1,539,627.85
RENTOKIL INITIAL PLC
73,630 4.52 333,102.12
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
40,720 4.87 198,387.84
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,515 40.25 181,728.75
BURBERRY GROUP PLC
17,184 15.93 273,741.12
PERSIMMON PLC
12,440 21.50 267,460.00
TAYLOR WIMPEY PLC
124,090 1.24 154,740.23
COMPASS GROUP PLC
68,988 16.70 1,152,099.60
223/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENTAIN PLC
21,400 13.41 287,081.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
7,203 43.51 313,402.53
WHITBREAD PLC
8,260 25.66 211,951.60
AUTO TRADER GROUP PLC
36,480 5.13 187,288.32
INFORMA PLC
56,580 5.01 283,918.44
PEARSON PLC
30,609 7.38 226,016.85
WPP PLC
44,814 8.18 366,578.52
JD SPORTS FASHION PLC
97,350 1.11 108,788.62
KINGFISHER PLC
78,137 2.34 183,465.67
NEXT PLC
5,097 59.38 302,659.86
OCADO GROUP PLC
17,490 7.84 137,226.54
SAINSBURY (J) PLC
70,601 2.03 143,531.83
TESCO PLC
293,318 2.46 723,615.50
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
13,125 15.68 205,865.62
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
82,247 35.04 2,882,346.11
COCA-COLA HBC AG-CDI
7,690 16.74 128,730.60
DIAGEO PLC
87,472 34.48 3,016,034.56
IMPERIAL BRANDS PLC
34,492 18.01 621,200.92
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
27,415 59.88 1,641,610.20
UNILEVER PLC
96,672 36.09 3,489,375.84
NMC HEALTH PLC
8,090 － －
SMITH & NEPHEW PLC
31,596 11.64 367,777.44
ASTRAZENECA PLC
58,902 97.50 5,742,945.00
GSK PLC
191,781 17.12 3,283,674.28
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
7,690 15.09 116,080.55
BARCLAYS PLC
633,451 1.56 992,997.78
HSBC HOLDINGS PLC
775,091 5.20 4,033,573.56
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,799,136 0.43 1,213,985.28
NATWEST GROUP PLC
207,830 2.21 460,135.62
STANDARD CHARTERED PLC
99,570 5.99 597,021.72
3I GROUP PLC
36,819 11.04 406,665.85
ABRDN PLC
88,515 1.69 149,944.41
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,020 7.71 100,488.36
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
12,467 67.38 840,026.46
M&G PLC
99,522 2.01 200,835.39
224/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCHRODERS PLC
4,131 26.26 108,480.06
ST JAMES'S PLACE PLC
20,540 11.03 226,658.90
ADMIRAL GROUP PLC
6,795 21.30 144,733.50
AVIVA PLC
109,854 4.04 443,920.01
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
204,501 2.41 493,869.91
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
24,810 6.07 150,596.70
PRUDENTIAL PLC
100,122 9.73 974,787.79
AVEVA GROUP PLC
4,515 23.65 106,779.75
SAGE GROUP PLC/THE
38,840 5.98 232,418.56
HALMA PLC
14,690 19.36 284,471.85
BT GROUP PLC
277,852 1.79 499,161.11
VODAFONE GROUP PLC
1,043,328 1.25 1,310,002.63
NATIONAL GRID PLC
137,568 10.50 1,445,151.84
SEVERN TRENT PLC
9,023 28.07 253,275.61
SSE PLC
39,837 16.41 653,924.35
UNITED UTILITIES GROUP PLC
26,105 10.28 268,359.40
10,915,524 67,286,490.09
英ポンド小計
(10,914,541,557)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
7,570 18.62 140,953.40
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
270 717.00 193,590.00
GIVAUDAN-REG 353 3,124.00 1,102,772.00
HOLCIM LTD
19,239 45.63 877,875.57
SIKA AG-REG
5,505 227.20 1,250,736.00
ABB LTD-REG
62,865 27.47 1,726,901.55
GEBERIT AG-REG
1,380 472.00 651,360.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
800 171.00 136,800.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,480 175.50 259,740.00
VAT GROUP AG
990 241.00 238,590.00
ADECCO GROUP AG-REG
5,477 33.50 183,479.50
SGS SA-REG
233 2,123.00 494,659.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,990 233.70 465,063.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
19,929 98.84 1,969,782.36
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,270 229.00 290,830.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,850 43.24 79,994.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
125 2,076.00 259,500.00
225/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
40 9,350.00 374,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
5 96,700.00 483,500.00
NESTLE SA-REG
106,490 108.62 11,566,943.80
ALCON INC
19,484 66.32 1,292,178.88
SONOVA HOLDING AG-REG
2,051 314.40 644,834.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG
4,050 102.30 414,315.00
BACHEM HOLDING AG-REG B
1,400 68.55 95,970.00
LONZA GROUP AG-REG
2,873 502.20 1,442,820.60
NOVARTIS AG-REG
82,883 80.72 6,690,315.76
ROCHE HOLDING AG-BR
1,040 350.00 364,000.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
26,683 305.75 8,158,327.25
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
99,708 5.90 588,676.03
JULIUS BAER GROUP LTD
8,420 46.06 387,825.20
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
880 852.00 749,760.00
UBS GROUP AG-REG
135,412 15.99 2,165,237.88
BALOISE HOLDING AG - REG
1,630 153.80 250,694.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,180 513.00 605,340.00
SWISS RE AG
11,379 76.00 864,804.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,751 419.10 2,410,244.10
SWISS PRIME SITE-REG
2,551 88.55 225,891.05
TEMENOS AG
2,640 72.06 190,238.40
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,660 51.84 345,254.40
SWISSCOM AG-REG
1,029 530.20 545,575.80
655,565 51,179,372.93
スイスフラン小計
(6,909,727,139)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
7,430 480.40 3,569,372.00
ローナ
BOLIDEN AB
10,090 357.10 3,603,139.00
HOLMEN AB-B SHARES
3,220 450.40 1,450,288.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
22,680 161.40 3,660,552.00
ALFA LAVAL AB
10,550 244.00 2,574,200.00
ASSA ABLOY AB-B
38,560 220.60 8,506,336.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
102,900 100.36 10,327,044.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
63,700 87.70 5,586,490.00
EPIROC AB-A
24,905 177.20 4,413,166.00
EPIROC AB-B
15,450 151.45 2,339,902.50
226/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HUSQVARNA AB-B SHS
15,000 77.68 1,165,200.00
INDUTRADE AB
9,540 206.00 1,965,240.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
6,800 209.10 1,421,880.00
LIFCO AB-B SHS
8,470 172.75 1,463,192.50
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
56,120 71.84 4,031,660.80
SANDVIK AB
43,720 189.10 8,267,452.00
SKANSKA AB-B SHS
14,390 162.15 2,333,338.50
SKF AB-B SHARES-B
14,079 166.75 2,347,673.25
VOLVO AB-A SHS
7,120 171.20 1,218,944.00
VOLVO AB-B SHS-B
55,270 164.54 9,094,125.80
SECURITAS AB-B SHS
14,629 87.84 1,285,011.36
VOLVO CAR AB-B
20,400 74.17 1,513,068.00
ELECTROLUX AB-B
8,095 134.04 1,085,053.80
EVOLUTION AB
6,580 905.50 5,958,190.00
EMBRACER GROUP AB
23,940 80.75 1,933,155.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
27,848 133.24 3,710,467.52
SWEDISH MATCH AB
60,180 101.00 6,078,180.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
26,755 251.90 6,739,584.50
GETINGE AB-B SHS
9,750 250.00 2,437,500.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
5,560 217.00 1,206,520.00
NORDEA BANK ABP
122,382 98.14 12,010,569.48
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
62,450 108.60 6,782,070.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
47,710 94.70 4,518,137.00
SWEDBANK AB - A SHARES
34,550 149.40 5,161,770.00
EQT AB
10,680 218.50 2,333,580.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,984 236.80 1,180,211.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,980 234.80 1,404,104.00
INVESTOR AB-A SHS
19,180 189.10 3,626,938.00
INVESTOR AB-B SHS
69,350 170.88 11,850,528.00
KINNEVIK AB - B
8,285 168.00 1,391,880.00
LUNDBERGS AB-B SHS
2,260 428.10 967,506.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
23,220 54.76 1,271,527.20
SAGAX AB-B
5,630 204.60 1,151,898.00
SINCH AB
18,850 37.52 707,346.25
ERICSSON LM-B SHS
111,765 75.25 8,410,316.25
227/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEXAGON AB-B SHS
72,920 109.15 7,959,218.00
TELE2 AB-B SHS
18,705 115.10 2,152,945.50
TELIA CO AB
94,230 39.05 3,679,681.50
1,466,862 187,846,152.91
スウェーデンクローナ小計
(2,488,961,526)
ノルウェーク AKER BP ASA
5,480 414.50 2,271,460.00
ローネ
EQUINOR ASA
36,424 353.70 12,883,168.80
NORSK HYDRO A S
50,660 64.04 3,244,266.40
YARA INTERNATIONAL ASA
6,670 472.00 3,148,240.00
ADEVINTA ASA
11,400 65.85 750,690.00
MOWI ASA
16,360 239.30 3,914,948.00
ORKLA ASA
27,860 73.14 2,037,680.40
SALMAR ASA
1,990 680.50 1,354,195.00
DNB BANK ASA
35,845 183.15 6,565,011.75
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
6,810 194.00 1,321,140.00
TELENOR ASA
23,915 127.60 3,051,554.00
223,414 40,542,354.35
ノルウェークローネ小計
(546,916,360)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
3,840 475.90 1,827,456.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,915 400.80 3,172,332.00
ROCKWOOL A/S-B SHS
315 1,800.00 567,000.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
38,290 160.28 6,137,121.20
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
110 18,340.00 2,017,400.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
208 18,555.00 3,859,440.00
DSV A/S
7,650 994.60 7,608,690.00
PANDORA A/S
3,290 482.50 1,587,425.00
CARLSBERG AS-B
3,950 847.60 3,348,020.00
COLOPLAST-B 4,485 749.60 3,361,956.00
DEMANT A/S
4,410 273.30 1,205,253.00
GN STORE NORD A/S
4,970 237.10 1,178,387.00
GENMAB A/S
2,485 1,968.50 4,891,722.50
NOVO NORDISK A/S-B
64,065 755.40 48,394,701.00
DANSKE BANK A/S
26,635 109.60 2,919,196.00
TRYG A/S
13,945 155.45 2,167,750.25
ORSTED A/S
7,410 693.70 5,140,317.00
228/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
193,973 99,384,166.95
デンマーククローネ小計
(1,881,342,280)
豪ドル AMPOL LTD
8,775 34.44 302,211.00
SANTOS LTD
114,190 8.10 924,939.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
8,370 23.83 199,457.10
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
71,206 32.99 2,349,085.94
BHP GROUP LTD
192,657 44.26 8,526,998.82
BLUESCOPE STEEL LTD
18,310 16.47 301,565.70
EVOLUTION MINING LTD
69,000 3.33 229,770.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD
64,055 19.63 1,257,399.65
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
16,955 32.47 550,528.85
MINERAL RESOURCES LTD
6,240 55.56 346,694.40
NEWCREST MINING LTD
30,209 23.22 701,452.98
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
42,190 8.06 340,051.40
ORICA LIMITED
17,675 15.67 276,967.25
RIO TINTO LTD
14,138 111.05 1,570,024.90
SOUTH32 LTD
187,547 4.49 842,086.03
REECE LTD
10,200 13.88 141,576.00
BRAMBLES LTD
54,798 10.50 575,379.00
AURIZON HOLDINGS LTD
73,570 4.02 295,751.40
QANTAS AIRWAYS LTD
44,000 4.84 212,960.00
TRANSURBAN GROUP
113,696 13.97 1,588,333.12
ARISTOCRAT LEISURE LTD
22,000 34.25 753,500.00
CROWN RESORTS LTD
15,925 13.05 207,821.25
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
2,130 63.68 135,638.40
IDP EDUCATION LTD
7,220 22.15 159,923.00
LOTTERY CORP LTD/THE
70,974 4.59 325,770.66
REA GROUP LTD
1,820 103.44 188,260.80
SEEK LTD
10,700 21.71 232,297.00
WESFARMERS LTD
42,745 42.00 1,795,290.00
COLES GROUP LTD
52,085 17.14 892,736.90
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
50,462 7.15 360,803.30
WOOLWORTHS GROUP LTD
45,862 33.83 1,551,511.46
TREASURY WINE ESTATES LTD
34,396 10.85 373,196.60
COCHLEAR LTD
2,527 205.64 519,652.28
229/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RAMSAY HEALTH CARE LTD
6,305 74.78 471,487.90
SONIC HEALTHCARE LTD
17,660 33.32 588,431.20
CSL LTD
18,072 264.05 4,771,911.60
AUST AND NZ BANKING GROUP
106,839 22.00 2,350,458.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
65,007 91.20 5,928,638.40
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
125,023 26.84 3,355,617.32
WESTPAC BANKING CORP
136,331 20.07 2,736,163.17
ASX LTD
7,105 77.52 550,779.60
MACQUARIE GROUP LTD
12,764 163.35 2,084,999.40
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
95,125 4.17 396,671.25
MEDIBANK PRIVATE LTD
92,560 3.07 284,159.20
QBE INSURANCE GROUP LTD
55,210 11.50 634,915.00
SUNCORP GROUP LTD
51,856 10.48 543,450.88
COMPUTERSHARE LTD
25,890 23.53 609,191.70
WISETECH GLOBAL LTD
6,970 36.64 255,380.80
XERO LTD
6,380 81.90 522,522.00
TELSTRA CORPORATION LTD
163,984 3.75 614,940.00
APA GROUP
45,818 11.50 526,907.00
ORIGIN ENERGY LTD
68,320 5.92 404,454.40
2,623,846 56,660,713.01
豪ドル小計
(5,275,112,381)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
47,165 7.27 342,889.55
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
23,130 19.50 451,035.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
76,577 4.53 346,893.81
MERCURY NZ LTD
20,400 5.36 109,344.00
MERIDIAN ENERGY LTD
45,980 4.43 203,691.40
213,252 1,453,853.76
ニュージーランドドル小計
(122,051,023)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
102,208 53.00 5,417,024.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
52,500 93.20 4,893,000.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD
71,000 17.52 1,243,920.00
MTR CORP
57,500 41.50 2,386,250.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
52,000 25.85 1,344,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
86,000 41.25 3,547,500.00
SANDS CHINA LTD
96,600 15.04 1,452,864.00
230/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 20.60 1,398,740.00
WH GROUP LTD
339,394 5.59 1,897,212.46
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
134,500 30.55 4,108,975.00
HANG SENG BANK LTD
29,100 137.00 3,986,700.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
46,100 341.60 15,747,760.00
AIA GROUP LTD
460,790 78.60 36,218,094.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
77,038 51.95 4,002,124.10
ESR CAYMAN LTD
75,800 21.10 1,599,380.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 14.38 1,121,640.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
57,901 29.40 1,702,289.40
NEW WORLD DEVELOPMENT
61,666 29.20 1,800,647.20
SINO LAND CO
143,050 11.20 1,602,160.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
49,480 93.30 4,616,484.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
17,517 47.80 837,312.60
SWIRE PROPERTIES LTD
41,600 19.08 793,728.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 34.60 2,207,480.00
HKT TRUST AND HKT LTD
150,000 10.72 1,608,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
25,000 51.35 1,283,750.00
CLP HOLDINGS LTD
59,500 75.50 4,492,250.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
95,000 7.64 725,800.00
HONG KONG & CHINA GAS
384,237 8.53 3,277,541.61
POWER ASSETS HOLDINGS
55,000 51.15 2,813,250.00
3,030,181 118,126,076.37
香港ドル小計
(2,031,768,513)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
53,360 6.69 356,978.40
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
51,900 3.98 206,562.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,900 5.13 276,507.00
GENTING SINGAPORE LTD
211,100 0.75 158,325.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
73,960 4.06 300,277.60
DBS GROUP HOLDINGS LTD
71,695 29.82 2,137,944.90
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
131,740 11.43 1,505,788.20
UNITED OVERSEAS BANK LTD
41,800 27.09 1,132,362.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
29,700 9.64 286,308.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
105,000 3.65 383,250.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,300 7.92 137,016.00
231/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UOL GROUP LTD
15,550 7.20 111,960.00
VENTURE CORP LTD
9,900 17.04 168,696.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
304,780 2.52 768,045.60
1,171,685 7,930,020.70
シンガポールドル小計
(768,815,506)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
26,090 35.58 928,282.20
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,010 678.00 684,780.00
BANK HAPOALIM BM
41,135 30.09 1,237,752.15
BANK LEUMI LE-ISRAEL
57,005 31.10 1,772,855.50
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
48,330 18.03 871,389.90
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,900 110.50 541,450.00
AZRIELI GROUP LTD
1,780 231.50 412,070.00
NICE LTD
2,440 657.00 1,603,080.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
3,740 161.20 602,888.00
186,430 8,654,547.75
イスラエルシュケル小計
(337,027,994)
41,612,256 228,190,935,256
合 計
(228,190,935,256)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 5,240 709,338.80
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 11,390 375,186.60
AMERICAN TOWER CORP 17,314 4,059,959.86
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 56,650 335,368.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,375 995,396.25
BOSTON PROPERTIES INC 5,717 518,188.88
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,040 509,040.00
CROWN CASTLE INTL CORP 16,470 2,600,942.40
DIGITAL REALTY TRUST INC 11,005 1,370,892.85
DUKE REALTY CORPORATION 14,585 746,752.00
EQUINIX INC 3,443 2,129,529.93
232/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,300 432,621.00
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 13,690 941,598.20
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,480 635,400.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,110 811,161.40
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 20,375 477,590.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 27,179 466,935.22
INVITATION HOMES INC 22,810 767,100.30
IRON MOUNTAIN INC 10,555 499,040.40
KIMCO REALTY CORP 22,800 437,760.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 20,100 300,294.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,250 680,127.50
PROLOGIS INC 28,078 3,107,111.48
PUBLIC STORAGE 6,039 1,798,655.76
REALTY INCOME CORP 22,221 1,395,256.59
REGENCY CENTERS CORP 6,005 339,883.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,210 1,250,622.60
SIMON PROPERTY GROUP INC 12,504 1,206,761.04
SUN COMMUNITIES INC 4,380 661,555.20
UDR INC 12,100 512,072.00
VENTAS INC 14,825 717,974.75
VICI PROPERTIES INC 38,010 1,069,221.30
VORNADO REALTY TRUST 6,851 198,404.96
WELLTOWER INC 16,770 1,298,836.50
WEYERHAEUSER CO 27,758 955,430.36
WP CAREY INC 6,630 536,831.10
513,259 35,848,841.03
米ドル小計
(4,839,952,027)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 2,800 123,704.00
INVST
2,800 123,704.00
加ドル小計
(12,889,956)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,925 109,147.50
GECINA SA 1,950 186,615.00
KLEPIERRE 8,402 158,125.64
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,940 264,290.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 5,160 158,721.60
233/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
22,377 876,899.74
ユーロ小計
(123,467,483)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 36,981 187,345.74
LAND SECURITIES GROUP PLC 26,624 194,781.18
SEGRO PLC 45,033 429,975.08
108,638 812,102.00
英ポンド小計
(131,731,065)
豪ドル 投資証券 DEXUS/AU 35,587 322,774.09
GOODMAN GROUP 63,582 1,138,753.62
GPT GROUP 71,335 296,753.60
LENDLEASE GROUP 28,927 278,856.28
MIRVAC GROUP 135,075 276,903.75
SCENTRE GROUP 198,271 505,591.05
STOCKLAND 96,900 348,840.00
VICINITY CENTRES 154,902 270,303.99
784,579 3,438,776.38
豪ドル小計
(320,150,080)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 81,700 5,588,280.00
81,700 5,588,280.00
香港ドル小計
(96,118,416)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 116,243 319,668.25
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 209,556 444,258.72
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 72,200 127,072.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 144,556 234,180.72
542,555 1,125,179.69
シンガポールドル小計
(109,086,170)
5,633,395,197
合計
(5,633,395,197)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
234/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
米ドル 株式 603銘柄 97.2 % ― 70.9 %
投資証券 36銘柄 ― 2.8 % 2.1 %
加ドル 株式 85銘柄 99.9 % ― 4.0 %
投資証券 1銘柄 ― 0.1 % 0.0 %
ユーロ 株式 223銘柄 99.4 % ― 9.2 %
投資証券 5銘柄 ― 0.6 % 0.1 %
英ポンド 株式 79銘柄 98.8 % ― 4.7 %
投資証券 3銘柄 ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― 3.0 %
スウェーデンクローナ 株式 48銘柄 100.0 % ― 1.1 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― 0.8 %
豪ドル 株式 52銘柄 94.3 % ― 2.3 %
投資証券 8銘柄 ― 5.7 % 0.1 %
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 29銘柄 95.5 % ― 0.9 %
投資証券 1銘柄 ― 4.5 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.6 % ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― 12.4 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 9銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
235/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2022年 6月30日 現在です。
【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 36,752,128,246 円
Ⅱ 負債総額 33,117,302 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 36,719,010,944 円
Ⅳ 発行済口数 36,004,329,112 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0198 円
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 62,548,090,953 円
Ⅱ 負債総額 1,729,932,539 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 60,818,158,414 円
Ⅳ 発行済口数 23,773,223,236 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5583 円
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 56,361,280,312 円
Ⅱ 負債総額 94,858,668 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 56,266,421,644 円
Ⅳ 発行済口数 19,574,512,040 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8745 円
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
236/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 48,444,077,809 円
Ⅱ 負債総額 138,006,891 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 48,306,070,918 円
Ⅳ 発行済口数 35,150,867,358 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3742 円
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 156,842,583,182 円
Ⅱ 負債総額 636,635,202 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 156,205,947,980 円
Ⅳ 発行済口数 59,399,059,276 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6298 円
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 42,291,539,736 円
Ⅱ 負債総額 591,504,756 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 41,700,034,980 円
Ⅳ 発行済口数 22,604,065,279 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8448 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 245,934,210,261 円
Ⅱ 負債総額 153,654,758 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 245,780,555,503 円
Ⅳ 発行済口数 60,057,227,117 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.0924 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
237/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
238/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2022年6月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2022年6月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2022年6月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５．運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理ならびに法令など遵守状況のモ
ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2022年6月末 現在の投資信託などは次の通りです。
239/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 875 235,926
株式投資信託 807 200,387
単位型 311 10,626
追加型 496 189,761
公社債投資信託 68 35,539
単位型 55 1,656
追加型 13 33,882
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第63期事業年度 （2021年４月１日から2022
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 24,698 42,427
有価証券 17 170
前払費用 785 932
未収入金 225 96
未収委託者報酬 24,738 25,193
未収収益 ※3 891 ※3 1,048
関係会社短期貸付金 2,403 5,005
立替金 930 1,056
361 998
その他 ※2 ※2
流動資産合計 55,053 76,928
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 245 ※1 244
器具備品 ※1 190 ※1 153
有形固定資産合計 436 397
無形固定資産
ソフトウエア 241 335
無形固定資産合計 241 335
投資その他の資産
投資有価証券 22,903 23,969
関係会社株式 25,987 22,366
長期差入保証金 678 652
1,845 3,678
繰延税金資産
240/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資その他の資産合計 51,414 50,667
固定資産合計 52,092 51,399
資産合計 107,145 128,328
(単位：百万円)
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 844 651
未払金 9,834 9,693
未払収益分配金 8 7
未払償還金 71 71
未払手数料 8,956 8,783
その他未払金 798 831
未払費用 ※3 4,660 ※3 5,572
未払法人税等 1,090 2,354
未払消費税等 ※4 775 ※4 3,669
賞与引当金 3,034 3,958
役員賞与引当金 55 5
訴訟損失引当金 － 7,847
643 1,330
その他
流動負債合計 20,938 35,083
固定負債
退職給付引当金 1,456 1,395
賞与引当金 156 423
544 390
その他
固定負債合計 2,157 2,209
負債合計 23,095 37,292
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
資本準備金 5,220 5,220
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
61,956 68,901
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 61,956 68,901
自己株式 △2,067 △2,067
株主資本合計 82,472 89,417
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,461 2,350
115 △731
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 1,577 1,618
純資産合計 84,049 91,035
負債純資産合計 107,145 128,328
（２）【損益計算書】
241/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第62期 第63期
(自 2020年４月１日 (自 2021年４月１日
至 2021年３月31日) 至 2022年３月31日)
営業収益
委託者報酬 78,975 94,938
3,973 4,743
その他営業収益
営業収益合計 82,948 99,682
営業費用
支払手数料 34,050 42,026
広告宣伝費 953 987
公告費 1 1
調査費 17,813 23,000
調査費 966 1,042
委託調査費 16,825 21,932
図書費 22 25
委託計算費 545 598
営業雑経費 1,053 1,014
通信費 174 143
印刷費 331 308
協会費 51 52
諸会費 11 13
483 494
その他
営業費用計 54,419 67,628
一般管理費
給料 10,383 11,759
役員報酬 243 156
役員賞与引当金繰入額 55 5
給料・手当 6,766 7,229
賞与 159 143
賞与引当金繰入額 3,158 4,225
交際費 14 22
寄付金 30 29
旅費交通費 57 66
租税公課 485 429
不動産賃借料 939 937
退職給付費用 388 394
退職金 10 169
固定資産減価償却費 138 172
福利費 1,084 1,171
4,286 3,888
諸経費
一般管理費計 17,817 19,042
営業利益 10,711 13,010
(単位：百万円)
第62期 第63期
(自 2020年４月１日 (自 2021年４月１日
至 2021年３月31日) 至 2022年３月31日)
営業外収益
受取利息 75 71
受取配当金
※１ 2,555 ※１ 5,257
有価証券償還益 14 －
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 － 1,548
62 58
その他
242/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業外収益合計 2,710 6,936
営業外費用
支払利息 122 177
デリバティブ費用 804 49
時効成立後支払分配金・償還金 25 9
為替差損 59 －
その他 42 39
営業外費用合計 1,054 275
経常利益 12,367 19,672
特別利益
投資有価証券売却益 774 253
子会社有償減資払戻益 － 1,445
その他 0 －
特別利益合計 774 1,699
特別損失
投資有価証券売却損 237 132
投資有価証券評価損 5 －
固定資産処分損 0 0
役員退職一時金 125 －
訴訟損失引当金繰入額 － 7,847
特別損失合計 369 7,980
税引前当期純利益 12,773 13,391
法人税、住民税及び事業税
3,722 3,435
法人税等還付税額 － ※２ △329
法人税等調整額 △373 △1,851
法人税等合計 3,348 1,255
当期純利益 9,424 12,136
（３）【株主資本等変動計算書】
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
当期変動額
剰余金の配当 △2,862 △2,862 △2,862
当期純利益 9,424 9,424 9,424
自己株式の取得 △1,161 △1,161
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,561 6,561 △1,161 5,399
当期末残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
243/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 △60 389 329 77,402
当期変動額
剰余金の配当 △2,862
当期純利益 9,424
自己株式の取得 △1,161
株主資本以外の項目の
1,521 △273 1,247 1,247
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,521 △273 1,247 6,647
当期末残高 1,461 115 1,577 84,049
第63期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
当期変動額
剰余金の配当 △5,191 △5,191 △5,191
当期純利益 12,136 12,136 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,944 6,944 － 6,944
当期末残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 1,461 115 1,577 84,049
当期変動額
剰余金の配当 △5,191
当期純利益 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
889 △847 41 41
当期変動額（純額）
当期変動額合計 889 △847 41 6,985
当期末残高 2,350 △731 1,618 91,035
[注記事項]
（重要な会計方針）
244/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第63期
項目 （自 2021年４月１日
至 2022年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法
により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建物
附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)について
は、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の
負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事
業年度から費用処理しております。
(4) 訴訟損失引当金
訴訟による損失に備えるため、損失見込額を計上しております。
４ 収益の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行業務の
内容及び当該履行業務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下
のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供
し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しております。
サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を
乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
245/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 投資顧問業務
当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファ
ンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率
を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
(3) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または
投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が
無いことが判明した時点で収益を認識しております。
５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしてお
ります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手
段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。
６ その他財務諸表作成のための 消費税等の会計処理
基本となる重要な事項 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理
しております。
（会計方針の変更）
第63期
（自 2021年４月１日
至 2022年３月31日）
（収益認識に関する会計基準の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。収益認識会計基準等の適
用による、当財務諸表に与える影響はありません。
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企
業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当財務諸表に与える影響はあり
ません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行
うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
2019年７月４日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについ
ては、記載しておりません。
（未適用の会計基準等）
・ 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）
(１) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
246/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(２) 適用予定日
2023年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
当該適用指針の適用が財務諸表に及ぼす影響は、現時点で評価中であります。
（重要な会計上の見積り）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 当事業年度の財務諸表に計上した金額
訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
２ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後の
経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性があります。
（貸借対照表関係）
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,349百万円 建物 1,390百万円
器具備品 764百万円 器具備品 823百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 257百万円 未収収益 233百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 1,247百万円 未払費用 2,314百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務
ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ
クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻
請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供
する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ
ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供
義務を保証しております。
（損益計算書関係）
第62期 第63期
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 2,498百万円 受取配当金 5,194百万円
247/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※２ 法人税等還付税額
過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
計上しています。
（株主資本等変動計算書関係）
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,454,500 1,405,500 － 2,860,000
（変動事由の概要）
2020年３月25日の取締役会決議による自己株式の取得 594,300株
2020年７月17日の取締役会決議による自己株式の取得 811,200株
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の 当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類 (百万円)
期首 増加 減少 年度末
2011年度
普通株式 1,184,700 － 752,400 432,300 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,346,000 － 330,000 1,016,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 2,394,000 － 622,000 1,772,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,939,000 － 332,000 2,607,000 －
ストックオプション(1)
合計 7,863,700 － 2,036,400 5,827,300 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション(1)874,000株は、当事業年度末現在、権利行
使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができま
せん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株
は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 利益剰余金 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
第63期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
248/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
普通株式(株) 2,860,000 － － 2,860,000
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の 当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類 (百万円)
期首 増加 減少 年度末
2011年度
普通株式 432,300 － 432,300 － －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,016,000 － 928,000 88,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,772,000 － 956,000 816,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,607,000 － 1,071,000 1,536,000 －
ストックオプション(1)
合計 5,827,300 － 3,387,300 2,440,000 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年５月27日
普通株式 利益剰余金 7,420 38.22 2022年３月31日 2022年６月27日
取締役会
(リース取引関係)
第62期 第63期
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 911百万円 １年内 911百万円
１年超 5,236百万円 １年超 4,324百万円
合計 6,148百万円 合計 5,236百万円
（金融商品関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
249/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
す が、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「５ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,698 24,698 －
(2) 未収委託者報酬
24,738 24,738 －
(3) 未収収益
891 891 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,403 2,403 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,905 22,905 －
(6) 未払金
(9,834) (9,834) －
(7) 未払費用
(4,660) (4,660) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (188) (188) －
ヘッジ会計が適用されているもの (453) (453) －
デリバティブ取引計 (642) (642) －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
250/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額23,094百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 － － －
24,698
未収委託者報酬 － － －
24,738
未収収益 － － －
891
有価証券及び投資有価証券
投資信託 17 812 10,348 20
合計 50,346 812 10,348 20
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「５ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
251/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リ スクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年
７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つ
のレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額 (*4)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
デリバティブ取引 (*1)
株式関連 (*2) △262 － － △262
通貨関連 (*3) － △1,066 － △1,066
デリバティブ取引計 △262 △1,066 － △1,329
（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については、△で示しております。
（※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
ります。
（※３）通貨関連のデリバティブ取引の△1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
ます。
（※４）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表
における当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
ル１に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル２の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
252/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
３ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金
42,427
未収委託者報酬
25,193
未収収益
1,048
有価証券及び投資有価証券
投資信託
170 345 8,874 19
合計
68,839 345 8,874 19
（有価証券関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 23,094
関連会社株式 2,892
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上
投資信託 16,914 14,476 2,438
額が取得原価を
小計 16,914 14,476 2,438
超えるもの
貸借対照表計上
投資信託 5,990 6,322 △332
額が取得原価を
小計 5,990 6,322 △332
超えないもの
合計 22,905 20,799 2,105
(注) １ 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行
い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
ついて減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券について５百万円（その他有価証券の投
資信託）減損処理を行っております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証
券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 5,735 774 237
合計 5,735 774 237
253/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上
投資信託 20,934 17,366 3,568
額が取得原価を
小計 20,934 17,366 3,568
超えるもの
貸借対照表計上
投資信託 3,188 3,369 △180
額が取得原価を
小計 3,188 3,369 △180
超えないもの
合計 24,123 20,735 3,387
(注) １ 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行
い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
ついて減損処理を行っております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 3,079 253 △132
合計 3,079 253 △132
（デリバティブ取引関係）
第62期(2021年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,670 － △75 △75
買建 － － － －
合計 2,670 － △75 △75
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
254/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,713 － △112 △112
合計 1,713 － △112 △112
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
原則的処理 米ドル 4,620 － △273
投資有価証券
方法 香港ドル 862 － △57
人民元 1,684 － △117
ユーロ 180 － △5
合計 7,347 － △453
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第63期(2022年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
- △ 262 △ 262
売建 2,306
市場取引
- - - -
買建
△ 262 △ 262
合計 2,306 -
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
4,708 - △ 293 △ 293
米ドル
△ 293 △ 293
合計 4,708 -
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
255/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
-
米ドル 5,445 △367
原則的処理
-
豪ドル 222 △20
投資有価証券
方法
-
香港ドル 1,097 △59
-
人民元 5,185 △324
-
ユーロ 35 △0
-
合計 11,986 △772
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第62期 第63期
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,010 (1) 関連会社に対する投資の金額 5,312
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 12,258 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 15,942
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,751 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,964
（退職給付関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,363
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 6
退職給付の支払額 △86
退職給付債務の期末残高 1,429
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,429
未積立退職給付債務 1,429
未認識数理計算上の差異 27
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
退職給付引当金 1,456
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
256/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数理計算上の差異の費用処理額 2
確定給付制度に係る退職給付費用 147
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
1,429
退職給付債務の期首残高
143
勤務費用
2
利息費用
△12
数理計算上の差異の発生額
△211
退職給付の支払額
1,352
退職給付債務の期末残高
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,352
退職給付債務
1,352
未積立退職給付債務
43
未認識数理計算上の差異
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
1,395
退職給付引当金
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
143
勤務費用
2
利息費用
3
数理計算上の差異の費用処理額
150
確定給付制度に係る退職給付費用
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.3％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
257/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
258/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
権利確定前(株)
期首 1,184,700 1,346,000
付与 0 0
失効 752,300 330,000
権利確定 0 0
権利未確定残 432,300 1,016,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 2,394,000 2,939,000
付与 0 0
失効 622,000 332,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,772,000 2,607,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２ ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,738百万円
259/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３ 株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
260/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 432,300 1,016,000
付与 0 0
失効 432,300 928,000
権利確定 0 0
権利未確定残 － 88,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 1,772,000 2,607,000
付与 0 0
失効 956,000 1,071,000
権利確定 0 0
権利未確定残 816,000 1,536,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
261/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２ ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,222百万円
３ 株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 929 賞与引当金 1,341
投資有価証券評価損 97 投資有価証券評価損 97
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 52
退職給付引当金 446 退職給付引当金 427
固定資産減価償却費 90 固定資産減価償却費 87
その他 978 繰延ヘッジ損益 322
訴訟損失引当金 2,403
繰延税金資産小計
3,972
その他 1,039
△1,430
評価性引当金
繰延税金資産小計
5,772
繰延税金資産合計 2,541
△52
評価性引当金(注)
繰延税金資産合計
5,719
繰延税金負債
繰延ヘッジ利益 51
繰延税金負債
645
その他有価証券評価差額金
その他有価証券評価差額金 1,092
繰延税金負債合計 696
948
その他
繰延税金資産の純額 1,845
繰延税金負債合計 2,041
繰延税金資産の純額 3,678
(注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除した
評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百万円
減少しております。
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳 なった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3% 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △5.7% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △10.9%
その他 1.0% 評価性引当金の減少 △10.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.2% その他 △0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.4%
（関連当事者情報）
262/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
1,825
関係会社
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
貸付金
16,500 千)
(注1)
貸付金利息
7
63
Nikko Asset
(米国ドル
未収収益
シンガ アセット （USD
（USD
直接
Management 貨建)
342,369
子会社 ポール マネジメント －
71 千)
596千)
(注1)
(SGD千）
International
100.00
国 業
資金の貸付 関係会社
Limited
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
1,783
131,079
アセット
直接
Americas
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co.,
100.00
(注 2) 業
17,000 千)
Inc.
Nikko Asset
217
ルクセ アセット
直接
Management 2,828
増資の引受
子会社 ンブル マネジメント － （EUR －
－
(EUR 千)
(注3)
Luxembourg
100.00
グ 業
1,750 千)
S.A.
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
１ 融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
金利は市場金利を勘案して決定しております。
２ Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
３ Nikko Asset Management Luxembourg S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユーロで当社が
引き受けたものであります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 30,151百万円
負債合計 5,919百万円
純資産合計 24,231百万円
営業収益 19,946百万円
税引前当期純利益 7,020百万円
当期純利益 5,194百万円
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
263/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
2,019
関係会社
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
貸付金
16,500 千)
(注1)
貸付金利息
10
44
(米国ドル
未収収益 （USD
（USD
貨建)
86 千)
397千)
(注1)
資金の返済 関係会社
(円貨建) 短期
577 －
(注1) 貸付金
Nikko Asset
貸付金利息
シンガ アセット
直接
Management
232,369
(円貨建) 未収収益
3 －
子会社 ポール マネジメント －
(SGD千）
International
100.00
(注1)
国 業
Limited
資金の貸付
2,788 2,985
関係会社
(シンガポール
短期
(SGD (SGD
ドル貨建)
貸付金
33,000千） 33,000千）
(注1)
貸付金利息
23 23
(シンガポール
未収収益
(SGD (SGD
ドル貨建)
266千） 266千）
(注1)
9,149
減資
－
(SGD
－
（注2）
110,000千)
Nikko AM
3,788
131,079
アセット
直接
Americas
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント － 配当の受取 (USD －
－
Holding Co.,
100.00
(注 3) 業
34,000千)
Inc.
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
１ 融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
金利は市場金利を勘案して決定しております。
２ Nikko Asset Management International Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金の払戻を受
けております。
３ Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 34,450百万円
負債合計 6,257百万円
純資産合計 28,192百万円
営業収益 18,176百万円
税引前当期純利益 5,587百万円
当期純利益 3,956百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
264/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
265/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(収益認識関係)
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) ４ 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（１株当たり情報）
第62期 第63期
項目 （自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
１株当たり純資産額 432円90銭 468円88銭
１株当たり当期純利益金額 48円45銭 62円50銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第62期 第63期
項目 （自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日) 至 2022年３月31日）
当期純利益（百万円） 9,424 12,136
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 9,424 12,136
普通株式の期中平均株式数（千株） 194,509 194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株 2011年度ストックオプション 2016年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜 (1) 432,300株、2016年度ス （1） 88,000株、2016年度ス
在株式の概要 トックオプション（1） トックオプション（2）
1,016,000株、2016年度ストッ 816,000株、2017年度ストック
ク オ プ シ ョ ン （2） オプション（1）1,536,000株
1,772,000株、2017年度ストッ
クオプション（1）2,607,000
株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第62期 第63期
項目
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 84,049 91,035
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
266/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 84,049 91,035
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
194,152 194,152
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2022年3月末現在 ）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2022年3月末 現在）
267/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
東洋証券株式会社 ※1 13,494百万円
金融商品取引法に定める第
野村證券株式会社 ※1 10,000百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
八十二証券株式会社 ※1 3,000百万円
フィデリティ証券株式会社 11,757百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 17,495百万円
株式会社秋田銀行 ※1 14,100百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
オーストラリア・アンド・ニュージー
25,984百万豪ドル
ランド・バンキング・グループ・リミ
（2021年9月末現在）
テッド（銀行） ※1
株式会社香川銀行 12,014百万円
株式会社佐賀共栄銀行 2,679百万円
株式会社三十三銀行 ※1 37,461百万円
株式会社滋賀銀行 33,076百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社四国銀行 25,000百万円
んでいます。
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社東和銀行 38,653百万円
株式会社鳥取銀行 9,061百万円
株式会社富山銀行 ※1 6,730百万円
株式会社八十二銀行 52,243百万円
株式会社百十四銀行 37,322百万円
株式会社南日本銀行 20,851百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社琉球銀行 56,967百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 87,550百万円
むとともに、金融機関の信
託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
みずほ信託銀行株式会社 247,369百万円
でいます。
全国の農業協同組合、漁業
協同組合、森林組合などの
協同組織の全国金融機関と
して、余裕資金の効率運用
農林中央金庫 4,040,198百万円
と資金の需給調整、当該協
同組織の信用力の維持向上
および業務機能の補完を
図っています。
268/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
労働金庫法に基づき設立さ
120,000百万円
労働金庫連合会 れた労働金庫の系統中央金
（出資の総額）
融機関です。
※1 募集の取扱いを行ないません。
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2021年3月末 現在）
埼玉県信用農業協同組合連合会 165,600百万円 農業協同組合法に基づき
信用事業等を営んでおり
東京都信用農業協同組合連合会 131,300百万円
ます。
神奈川県信用農業協同組合連合会 203,600百万円
長野県信用農業協同組合連合会 102,528百万円
新潟県信用農業協同組合連合会 74,400百万円
石川県信用農業協同組合連合会 33,047百万円
岐阜県信用農業協同組合連合会 96,618百万円
静岡県信用農業協同組合連合会 161,300百万円
愛知県信用農業協同組合連合会 231,402百万円
三重県信用農業協同組合連合会 68,752百万円
滋賀県信用農業協同組合連合会 40,700百万円
大阪府信用農業協同組合連合会 140,600百万円
兵庫県信用農業協同組合連合会 253,300百万円
和歌山県信用農業協同組合連合会 57,883百万円
山口県信用農業協同組合連合会 35,542百万円
徳島県信用農業協同組合連合会 32,500百万円
高知県信用農業協同組合連合会 24,879百万円
仙台農業協同組合 3,360百万円
みやぎ亘理農業協同組合 1,520百万円
みやぎ登米農業協同組合 6,317百万円
新みやぎ農業協同組合 10,408百万円
いしのまき農業協同組合 4,560百万円
みやぎ仙南農業協同組合 3,818百万円
秋田しんせい農業協同組合 5,322百万円
山形農業協同組合 3,960百万円
さがえ西村山農業協同組合 3,667百万円
山形おきたま農業協同組合 4,661百万円
鶴岡市農業協同組合 1,464百万円
庄内たがわ農業協同組合 4,221百万円
ふくしま未来農業協同組合 16,022百万円
茨城みなみ農業協同組合 1,256百万円
北つくば農業協同組合 3,392百万円
はが野農業協同組合 3,959百万円
那須南農業協同組合 1,168百万円
高崎市農業協同組合 2,177百万円
佐波伊勢崎農業協同組合 2,542百万円
さいたま農業協同組合 8,265百万円
269/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
あさか野農業協同組合 864百万円
いるま野農業協同組合 5,718百万円
埼玉中央農業協同組合 2,336百万円
くまがや農業協同組合 2,702百万円
ほくさい農業協同組合 3,137百万円
越谷市農業協同組合 2,052百万円
南彩農業協同組合 2,845百万円
埼玉みずほ農業協同組合 1,486百万円
さいかつ農業協同組合 1,833百万円
ふかや農業協同組合 1,712百万円
横浜農業協同組合 11,872百万円
セレサ川崎農業協同組合 2,495百万円
よこすか葉山農業協同組合 1,378百万円
さがみ農業協同組合 5,090百万円
湘南農業協同組合 3,239百万円
秦野市農業協同組合 1,669百万円
かながわ西湘農業協同組合 2,411百万円
厚木市農業協同組合 2,457百万円
相模原市農業協同組合 849百万円
神奈川つくい農業協同組合 778百万円
佐久浅間農業協同組合 6,907百万円
信州うえだ農業協同組合 4,103百万円
信州諏訪農業協同組合 6,290百万円
上伊那農業協同組合 8,074百万円
みなみ信州農業協同組合 4,407百万円
松本ハイランド農業協同組合 8,782百万円
大北農業協同組合 3,100百万円
グリーン長野農業協同組合 3,840百万円
中野市農業協同組合 2,554百万円
ながの農業協同組合 12,962百万円
北越後農業協同組合 2,951百万円
13,100百万円
新潟かがやき農業協同組合
（2022年4月1日現在）
にいがた南蒲農業協同組合 4,892百万円
越後ながおか農業協同組合 5,325百万円
十日町農業協同組合 2,682百万円
ひすい農業協同組合 1,206百万円
にいがた岩船農業協同組合 2,372百万円
佐渡農業協同組合 2,374百万円
加賀農業協同組合 1,975百万円
小松市農業協同組合 1,958百万円
能美農業協同組合 1,259百万円
金沢中央農業協同組合 1,062百万円
270/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金沢市農業協同組合 3,125百万円
はくい農業協同組合 1,373百万円
能登わかば農業協同組合 2,602百万円
おおぞら農業協同組合 1,392百万円
ぎふ農業協同組合 7,168百万円
西美濃農業協同組合 4,530百万円
いび川農業協同組合 1,997百万円
めぐみの農業協同組合 5,022百万円
陶都信用農業協同組合 1,598百万円
東美濃農業協同組合 2,607百万円
飛騨農業協同組合 6,436百万円
119,168百万円
富士伊豆農業協同組合
（2022年4月1日現在）
清水農業協同組合 2,914百万円
静岡市農業協同組合 1,847百万円
大井川農業協同組合 3,317百万円
ハイナン農業協同組合 831百万円
掛川市農業協同組合 766百万円
遠州夢咲農業協同組合 3,452百万円
遠州中央農業協同組合 3,243百万円
とぴあ浜松農業協同組合 3,653百万円
三ヶ日町農業協同組合 293百万円
尾張中央農業協同組合 2,065百万円
西春日井農業協同組合 155百万円
あいち尾東農業協同組合 1,193百万円
愛知北農業協同組合 748百万円
愛知西農業協同組合 1,595百万円
あいち知多農業協同組合 6,886百万円
あいち中央農業協同組合 3,579百万円
西三河農業協同組合 1,316百万円
あいち三河農業協同組合 1,118百万円
あいち豊田農業協同組合 1,803百万円
愛知東農業協同組合 934百万円
豊橋農業協同組合 2,476百万円
鈴鹿農業協同組合 1,555百万円
津安芸農業協同組合 2,462百万円
伊勢農業協同組合 6,242百万円
伊賀ふるさと農業協同組合 3,779百万円
甲賀農業協同組合 2,532百万円
北大阪農業協同組合 1,822百万円
茨木市農業協同組合 1,203百万円
大阪泉州農業協同組合 1,944百万円
いずみの農業協同組合 2,811百万円
271/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
堺市農業協同組合 1,194百万円
大阪南農業協同組合 3,664百万円
グリーン大阪農業協同組合 1,441百万円
大阪中河内農業協同組合 4,187百万円
北河内農業協同組合 2,684百万円
大阪市農業協同組合 2,393百万円
兵庫南農業協同組合 3,741百万円
みのり農業協同組合 4,304百万円
兵庫西農業協同組合 12,594百万円
たじま農業協同組合 4,288百万円
丹波ひかみ農業協同組合 2,184百万円
淡路日の出農業協同組合 1,852百万円
奈良県農業協同組合 9,349百万円
わかやま農業協同組合 4,778百万円
ながみね農業協同組合 1,993百万円
紀の里農業協同組合 3,837百万円
紀北川上農業協同組合 4,842百万円
ありだ農業協同組合 2,092百万円
紀州農業協同組合 3,815百万円
紀南農業協同組合 4,826百万円
みくまの農業協同組合 1,111百万円
鳥取いなば農業協同組合 5,794百万円
鳥取中央農業協同組合 3,656百万円
鳥取西部農業協同組合 5,020百万円
島根県農業協同組合 22,047百万円
広島市農業協同組合 10,040百万円
広島中央農業協同組合 3,074百万円
山口県農業協同組合 16,471百万円
徳島市農業協同組合 3,604百万円
香川県農業協同組合 24,984百万円
越智今治農業協同組合 6,373百万円
高知市農業協同組合 5,053百万円
高知県農業協同組合 10,763百万円
福岡八女農業協同組合 3,330百万円
宮崎中央農業協同組合 5,628百万円
沖縄県農業協同組合 23,918百万円
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
272/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年12月28日 臨時報告書
2022年 3月15日 有価証券届出書
2022年 3月15日 有価証券報告書
2022年 3月31日 臨時報告書
273/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年６月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第63期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
274/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
275/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年９月７日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 辻村 和之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2021年12月16日から2022年６月15日までの特定
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、世界の財産
３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2022年６月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定
期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
276/277
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証 拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
277/277
