Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2022年6月24日        提出
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井　隆
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コー
     資信託受益証券に係るファンドの名称】                       ス）
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       1兆円を上限とします。
     資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】
      Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）
      （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
      しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
      定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
      管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
      以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
      は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である                                                 アセット
      マネジメントOne株式会社              （以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
      を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                        ※
      お申込日の翌々営業日の基準価額                   とします。
      収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
      ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
       することがあります。）
      ＜基準価額の照会方法等＞

      基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時                 まで  ）
       ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
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    （５）【申込手数料】
      お申込日の翌々営業日の基準価額に以下の範囲内で販売会社が定める手数料率を乗じて得た額で
      す。
      　上限：     1.65％（税抜1.5％）
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
       す。
      ※収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （６）【申込単位】

      各販売会社が定める単位とします。
      ※お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※ 収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

      継続申込期間：        2022年6月25日        から  2022年12月23日        まで
      ※取得申込日またはその翌営業日がニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフル
       ト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下
       「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
      ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （９）【払込期日】

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
      託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
      ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
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    （１１）【振替機関に関する事項】
      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      申込形態について詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      収益分配金を再投資する場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたが
      い分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定につ
      いて同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場
      合、当該別の名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
      （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
      として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
      きが完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、取得申込日またはその翌営業日が海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
      他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
      の受付を取り消すことができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
       のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
       該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
       該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
       れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
       める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
       知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
       行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
       める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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       ○振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に
        記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
        す。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する
        事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
         て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
         （「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
         行されません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行
       います。
      ②当ファンドは、別に定める投資信託証券を投資対象とする「ファンド・オブ・ファンズ方式」で
       運用します。
       別に定める投資信託証券とは、以下の投資信託証券をいいます。
       ・ＳＭＤＡＭ・ターゲットリターン型マルチアセットファンド（４％コース向け）（適格機関投
         資家限定）
       ・ＳＯＭＰＯターゲット・リターン戦略ファンド（４％コース）（ＦｏＦｓ用）（適格機関投資
         家専用）
       ・東京海上キャリーターゲット（４％コース向け）（ＦｏＦｓ用）＜適格機関投資家限定＞
       ・フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド（適格機関投資家専用）
       ・ＳＭＴＡＭ・ＦＯＦｓ用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド（４％目標コース）
         （適格機関投資家専用）
       なお、別に定める投資信託証券については、適宜見直しを行います。
      ③当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
       え、限度額を変更することができます。
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    ＜ファンドの特色＞
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    ＜商品分類＞
      ・商品分類表
                                      投資対象資産
          単位型・追加型              投資対象地域
                                   （収益の源泉となる資産）
                                       株　　式

                         国　　内
            単位型                           債　　券
                         海　　外              不動産投信

            追加型                           その他資産

                         内　　外             （　　　　）
                                       資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ・商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

        追   加   型
                 産とともに運用されるファンドをいう。
                 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
        内       外
                 収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
                 目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投
        資  産  複  合  信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
                 泉とする旨の記載があるものをいう。
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      ＜属性区分＞
      ・属性区分表
         投資対象資産
                     決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
        （実際の組入資産）
            株式          年1回        グローバル

           　一般                  (日本を含む）
           　大型株           年2回
          　中小型株
                                日本
                      年4回
            債券                            ファミリー            あり
                                北米
                                                       ※
           　一般           年6回                   ファンド
                                                （適時ヘッジ        ）
           　公債          （隔月）
                                欧州
           　社債
         　その他債券
                      年12回         アジア
         クレジット属性
                     （毎月）
           （　　）
                              オセアニア
                      日々
                                      ファンド・オブ・
          不動産投信                     中南米
                                                    なし
                                         ファンズ
                      その他
          その他資産                    アフリカ
                     （　　）
         （投資信託証券
        （資産複合（株式、                       中近東
        債券、不動産投信、                       （中東）
        商品）資産配分変更
           型））
                             エマージング
           資産複合

          （　　　）
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       （注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

       （注2）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
        ※当ファンドは投資対象とする投資信託証券において、保有する外貨建資産について為替ヘッジ
         を行う場合があります。
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      ・属性区分定義
          その他資産
        （投資信託証券（資
                   目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
        産複合（株式、債
                   主として複数の資産（株式、債券、不動産投信、商品）を実質的な投資対
        券、不動産投信、商
                   象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものも
        品）資産配分変更
                   しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。
           型））
                   目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
           年  1 回
                   をいう。
          グローバル
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
         （日本を含む）
                   含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
        ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファ
          ファンズ         ンズをいう。
                   目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジまたは
         為替ヘッジあり
                   一部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      （注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し

          ています。
      （注2）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
          信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
      （注3）当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、株式、債券、不動産投資信託証券、コモディ
          ティおよびそれらを投資対象とする上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とします。
          したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の
          分類・区分は異なります。
    （２）【ファンドの沿革】

      2020年3月27日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要












       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
       したものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
       再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
       めたものです。
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       ● ファンド・オブ・ファンズ方式とは                   ●
       当ファンドは「ファンド・オブ・ファンズ方式」により運用を行います。
       ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、投資対
       象に選んだ複数の投資信託証券を組入れて運用する仕組みを一般に「ファンド・オブ・ファンズ
       方式」といいます。
        ※ 2022年6月24日        時点のものです。







        ※投資対象とする投資信託証券の概要については、後掲「                               （参考）当ファンドが投資対象とする
         投資信託証券の概要           」をご参照ください。
        ※投資対象とする投資信託証券については、適宜見直しを行います。この際、投資対象として定
         められていた投資信託証券が投資対象から除外されたり、新たな投資信託証券が投資対象とし
         て定められることがあります。
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        ○委託会社の概況
       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2022年3月31日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                               （ 2022年3月31日        現在）
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0％
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
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    ２【投資方針】
    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を
       行います。
      ＜投資対象＞

                    ※
       別に定める投資信託証券              を主要投資対象とします。なお、別に定める投資信託証券については、
       適宜見直しを行います。
       ※上記「別に定める投資信託証券」は、下記の表の通りです（以下「２　投資方針」において同
        じ。）。
        ＳＭＤＡＭ・ターゲットリターン型マルチアセットファンド（４％コース向け）（適格機関投

        資家限定）
        ＳＯＭＰＯターゲット・リターン戦略ファンド（４％コース）（ＦｏＦｓ用）（適格機関投資

        家専用）
        東京海上キャリーターゲット（４％コース向け）（ＦｏＦｓ用）＜適格機関投資家限定＞
        フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド（適格機関投資家専用）

        ＳＭＴＡＭ・ＦＯＦｓ用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド（４％目標コース）

        （適格機関投資家専用）
      ＜投資態度＞

       ①中長期的な目標リターンをめざして、別に定める投資信託証券を通じてわが国を含む世界各国
        の様々な資産へ分散投資を行います。
       ②運用にあたっては、主として、わが国を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券                                                 （リー
        ト ） 、コモディティおよびそれらを投資対象とする上場投資信託証券（ＥＴＦ）を実質的な投
        資対象とする別に定める投資信託証券に投資します。なお、別に定める投資信託証券には、国
        内外の有価証券先物取引、オプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引および外国為
        替予約取引等を活用するものを含みます。
       ③別に定める投資信託証券              への投資配分については、均等配分を原則とします。
       ④ 別に定める投資信託証券への投資割合は、原則として高位とすることを基本とします。
       ⑤別に定める投資信託証券               は適宜見直しを行います。この際、投資対象として定められていた別
        に定める投資信託証券が投資対象から除外されたり、新たな投資信託証券が投資対象として定
        められることがあります。
       ⑥ ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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    （２）【投資対象】
      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         イ.有価証券
         ロ.金銭債権
         ハ.約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

       委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第
       2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること
       を指図します。
       1.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       2.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
       3.  国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券
         と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きま
         す。）
       4.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       5.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
       なお、上記に掲げる別に定める投資信託証券を以下「投資信託証券」、3.の証券を以下「公社
       債」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買入れ）および債
       券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
      ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
       条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
       ことの指図をすることができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （参考）当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
     ファンド名
              ＳＭＤＡＭ・ターゲットリターン型マルチアセットファンド（４％コース向け）
              （適格機関投資家限定）
     投資目的         信託財産の成長を目指して運用を行います。
     主要投資対象         「マルチアセット・キャリーマザーファンド（安定成長型）」（以下「マザーファ
              ンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とします。
     投資態度          ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、先進国の国債を主要投資対象とす
                るとともに、市場環境等に応じて先進国の株式への投資、債券先物取引、株価
                指数先物取引、先進国通貨の為替取引も利用し、中長期的な目標リターン（年
                率５％程度、信託報酬控除前）の獲得を目指して運用を行います。
               ②債券への投資は、先進国の国債、あるいは債券先物取引等を通じて行います。
               ③株式への投資は、上場投資信託証券（ＥＴＦ）、あるいは株価指数先物取引等
                を通じて行います。
               ④為替取引は、先進国通貨を対象とし、対円でのヘッジ目的以外にも活用しま
                す。
               ⑤ポートフォリオのリスクに一定の上限を設けて運用を行います。
               ⑥債券先物取引および株価指数先物取引の買建額を含めた実質的なエクスポー
                ジャーは、信託財産の純資産総額の概ね２倍程度を上限とします。
               ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合がありま
                す。
               ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
     主な投資制限
               ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
               ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
               ④投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
               ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投
                資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     運用会社
               三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     （委託会社）
     申込手数料          ありません。
     信託報酬          純資産総額に対して年率0.363％（税抜0.33％）
     ファンド名

               ＳＯＭＰＯターゲット・リターン戦略ファンド（４％コース）（ＦｏＦｓ用）（適
               格機関投資家専用）
     投資目的         信託財産の中長期的な成長を目指します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主要投資対象         「損保ジャパン日本債券マザーファンド」、「損保ジャパン外国債券マザーファン
              ド」の受益証券ならびに、日本および先進国の債券、株式等、または日本および先
              進国の債券、株式等に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とします。なお、
              短期金融資産に直接投資する場合があります。
     投資態度          ①主として上記のマザーファンドの受益証券、日本および先進国の債券、株式
                等、または日本および先進国の債券、株式等に投資する上場投資信託証券等へ
                の投資を通じて、実質的に日本および先進国の債券、株式等に分散投資しま
                す。
               ②外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。なお、先
                進国株式部分の米ドル建て以外の通貨建て資産については、米ドルに対する当
                該資産通貨の為替変動の影響を受けます。
               ③各資産への配分比率は、信託財産の中期的な成長を目指し、当社開発のモデル
                に基づく一貫した投資判断（定量判断）により決定のうえ、機動的にリバラン
                スします。
               ④基準価額の下落リスクを抑制するため、純資産総額に対して日本株式および先
                進国株式部分の割合を０％まで引き下げ、短期金融資産を50％まで保有する場
                合があります。
               ⑤資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のよ
                うな運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限          ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
               ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
               ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産
                総額の10％以下とします。
               ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                す。
               ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財
                産の純資産総額の５％以下とします。
               ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第
                ３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
                株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
                （会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新
                株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実
                質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               ⑦投資信託証券（親投資信託受益証券および上場投資信託証券（取引所に上場等
                され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動
                性が低下している場合を除きます。）なものをいいます。以下同じ。）を除き
                ます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
               ⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。
               ⑨スワップ取引は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うこと
                ができます。
               ⑩金利先渡取引および為替先渡取引は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回
                避するため行うことができます。
               ⑪外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。
               ⑫デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的
                な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
               ⑬一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％
                以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
                投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     運用会社
               ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
     （委託会社）
     申込手数料          ありません。
     信託報酬          純資産総額に対して年率0.374％（税抜0.34％）
     ファンド名         東京海上キャリーターゲット（４％コース向け）（ＦｏＦｓ用）＜適格機関投資家

              限定＞
     投資目的         主として「東京海上キャリーターゲットマザーファンド」（以下「マザーファン
              ド」といいます。）受益証券に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益
              の確保をめざして運用を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主要投資対象         主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、
              有価証券等の資産に直接投資することがあります。
     投資態度          ①主として国内外の株式、債券、上場投資信託証券（ＥＴＦ）、株価指数先物取
                引、債券先物取引、金利先渡取引、外国為替予約取引、商品先物取引および、
                その他デリバティブ取引等を通じて、国内外の株式・債券・為替・金利および
                コモディティ等へ投資する複数の運用戦略に分散投資を行うことを基本として
                運用するマザーファンド受益証券に投資します。
                ※マザーファンドにおけるポートフォリオの構築にあたっては、複数の運用戦
                  略に分散投資を行うことを基本とし、期待収益率の水準や相関性等を考慮し
                  て運用戦略の配分比率を調整します。
               ②中長期的に安定的な収益の確保をめざして運用を行います。
               ③当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、
                実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
               ④Tokio     Marine    Asset    Management       (USA),    Ltd.に、マザーファンドの運用の指図
                に関する権限の一部を委託します。
               ⑤資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができ
                ない場合があります。
               ⑥当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とする
                ものです。
     主な投資制限          ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
               ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
               ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産
                総額の20％以下とします。
               ④マザーファンド受益証券等を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産
                の純資産総額の５％以下とします。
               ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％
                以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
                投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
     運用会社
               東京海上アセットマネジメント株式会社
     （委託会社）
     申込手数料          ありません。
     信託報酬          純資産総額に対して年率0.352％（税抜0.32％）
     ファンド名         フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド（適格機関投資家専用）

     投資目的         投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
     主要投資対象         フィデリティ・ターゲット・リターン・マザーファンド（以下「マザーファンド」
              といいます。）受益証券を主要な投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度          ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界（日本を含みま
                す。）の債券（ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケッ
                ト債券を含みます。）や金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みま
                す。）されている株式および上場投資信託証券等に投資を行ないます。また投
                資資産に関連するデリバティブ取引を行なうことがあります。
               ②長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に、相場環境に応じた
                戦略的な判断も加えて、運用収益目標による長期的な資産の成長を目指した運
                用を行ないます。
               ③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
               ④運用収益目標を達成するために、主として日本国債先物等を通じたレバレッジ
                取引を行なう場合があります。
               ⑤実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為
                替変動リスクの低減を図ります。ただし、新興国資産については、為替ヘッジ
                を行わないことがあります。また、それ以外の資産についても投資環境等に
                より為替ヘッジを行わないことがあります。
               ⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができな
                い場合もあります。
               ⑦FILインベストメンツ・インターナショナル（所在地：英国）およびFILインベ
                ストメント・マネジメント（香港）・リミテッドに、マザーファンドの運用の
                指図に関する権限の一部を委託します。
     主な投資制限          ①投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                す。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
               ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
               ③株式への実質投資割合には制限を設けません。
               ④債券への実質投資割合には制限を設けません。
               ⑤同一発行体の発行する債券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
                10％以内とします。（ただし、各国政府、政府系機関が発行または保証した債
                券は、この限りではありません。）
               ⑥同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
                します。
               ⑦デリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。
               ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投
                資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団
                法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
                す。
     運用会社
               フィデリティ投信株式会社
     （委託会社）
     申込手数料          ありません。
     信託報酬          純資産総額に対して年率0.374％（税抜0.34％）
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     ファンド名         ＳＭＴＡＭ・ＦＯＦｓ用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド（４％目
              標コース）（適格機関投資家専用）
     投資目的         投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
     主要投資対象         ＧＢＣＡマザーファンド（ミドルリスク型）（以下、「マザーファンド」といいま
              す。）の受益証券を主要投資対象とします。
     投資態度          ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本の円建短期公社債等
                に投資するとともに、先進国の債券先物取引及び世界主要通貨の為替予約取引
                を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。（長期的な目標リターン（経費
                控除前で年率５％程度）の獲得を目指します。）
               ②債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複数の
                運用戦略を組み合わせることで行います。
               ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
                よっては、上記の運用ができない場合があります。
     主な投資制限          ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債の
                うち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
                であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
                かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号及
                び第８号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限りま
                す。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限
                ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
                す。
               ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信
                託財産の純資産総額の５％以下とします。
               ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
               ④デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。
               ⑤為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。
               ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％
                以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
                投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
     運用会社
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
     （委託会社）
     申込手数料          ありません。
     信託報酬          純資産総額に対して年率0.374％（税抜0.34％）
     （注）上記は、        2022年6月24日        現在、委託会社が知り得る情報に基づき作成しておりますが、今後、記

         載内容が変更になることがあります。また、記載内容はファンドの運用会社（委託会社）の情
         報に基づき作成したものであり、定義は当該ファンドに限定されます。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤　内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2022年3月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年3月25日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に基
       づき収益の分配を行います。
       (1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
       (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除
          した額をいいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
          配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
          して積み立てることができます。
        2)売買損益に評価損益を加減した額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬お
          よび当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全
          額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に
          あてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       (2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の支払い

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       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。  また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       再投資する場合の収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受
       益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ①投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）
       投資制限）
      ②デリバティブ取引の直接利用は行いません。                          （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制
       限）
      ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。                             （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
       資制限）
      ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑤公社債の借入れの指図および範囲（約款第21条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
        ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
        供の指図を行うものとします。
       2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
        ます。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
        れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑥特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第22条）
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
       場合には、制約されることがあります。
      ⑦外国為替予約取引の指図（約款第23条）
       1)委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外
        国為替の売買の予約を指図することができます。
       2)委託会社は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認め
        たときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑧資金の借入れ（約款第29条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
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        て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
      当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ
      スクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益
      はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されてい
      るものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
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      ○ 市場（価格変動）リスク
       実質的に投資する資産の価格変動は、基準価額に影響をおよぼす場合があります。
      当ファンドが投資を行う投資信託証券では、現物に加えデリバティブ取引等を通じて国内外の株
      式、債券、不動産投資信託証券（リート）、コモディティおよび上場投資信託証券（ETF）等の値動
      きのある資産等に投資を行います。
      株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
      需給関係等の影響を受け変動します。
      債券の価格は、金利変動等の影響を受けます。また金利変動は、債券・株式・リート・通貨等の各
      資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起
      こる場合があります。
      リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
      不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向、関係法令・規制等の変更等の影響を受けます。
      コモディティの価格は、商品の需給関係の変化、為替、金利の変化等様々な要因で変動します。
      これらの資産は、上記の影響などを受け価格が変動するため、当ファンドの基準価額はその影響を
      受け、下落することがあります。
      ○ 資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数またはすべての資産の価値が同時に下落
       した場合等は、基準価額の下落要因となります。
      投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の
      成果に影響をおよぼします。国内外の株式、債券、リート、コモディティおよびETF等に投資を行
      う複数の投資信託証券を当ファンドが組入れた結果、ファンド全体として配分比率が高い資産の価
      値が下落した場合や、複数またはすべての資産の価値が同時に下落した場合等には、基準価額が下
      落する要因となります。
      ○金利変動リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      金利の変動は、債券等の価格に影響をおよぼします。金利の上昇は、一般に債券の価格を下落さ
      せ、基準価額が下落する要因となります。
      ○ 為替変動リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
      為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
      影響をおよぼします。各組入投資信託証券は各々の運用方針に基づき、為替による収益獲得を目的
      とした取引を行うことがあるほか、実質組入外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行う場合
      があります。為替ヘッジを行わない実質組入外貨建資産については、為替変動の影響を受けます。
      このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因
      となります。為替ヘッジを行う場合は、為替リスクは低減されますが、為替リスクを完全に排除で
      きるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ
      対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
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      ○ デリバティブ取引等に関するリスク
       各組入投資信託証券におけるデリバティブ取引等は、基準価額に影響をおよぼす場合がありま
       す。
      各組入投資信託証券では、デリバティブ取引等を行う場合があります。取引の内容によっては、価
      格変動の基礎となる資産（原資産）以上の値動きをすることがあります。各組入投資信託証券は、
      各々の運用方針に基づき実質的に有価証券先物取引を使用する場合があるため、有価証券先物取引
      の価格変動により基準価額が上下します。先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場
      の需給等を反映して変動します。実質的に先物を買建てている場合において、先物価格が上昇すれ
      ば収益が発生し、下落すれば損失が発生します（売建てている場合は逆の結果となります。）。ま
      た、有価証券先物取引の値動きと市場全体の値動きは一致しない場合があります。
      なお、各組入投資信託証券は、スワップ取引を行う場合があるため、金利の動きや発行体のクレ
      ジット動向等の影響を受けます。デリバティブ取引等においては、取引相手先の倒産等による契約
      不履行リスクを伴います。
      ○ 信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
       け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場
       合、当ファンドが実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場
       合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値
       がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
      ○ 流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
       因となります。
       有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
       を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
       期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
       およぼす要因となります。
      ○カントリーリスク

       投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
       各組入投資信託証券の投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規
       制等の要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合に
       は、これらの影響を受け、基準価額が下落する要因となります。当ファンドは実質的に新興国の株
       式、債券等にも投資を行います。新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である
       可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が株式、債券
       市場や為替市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
       政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制等の種々な規制の導入や政
       策の変更等の要因も株式、債券市場や為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
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      ○ 投資信託証券に投資するリスク
       組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
       当ファンドが組入れる各投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、当ファンドの運用成果に
       大きな影響をおよぼします。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
        引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
        ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
        り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
        性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
        る可能性があります。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益
         を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
         計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
         しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
         のことで、受益者毎に異なります。
        ・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
         ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
         を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
        の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
        でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、信託財産の
        純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、当
        初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
       ○当ファンドは目標リターンを設定しております。目標リターンは中長期的にめざす目標であっ
        て、その達成を示唆あるいは保証するものではありません。
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       ○注意事項
        ・当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替
         変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
        ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
        ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2022年3月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      お申込日の翌々営業日の基準価額に以下の範囲内で販売会社が定める手数料率を乗じて得た額で
      す。
      　上限：1.65       ％（税抜1.5％）
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
       す。
      ※収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

      かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
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    （３）【信託報酬等】
                 ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.726％（税抜0.66％）
                 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
                 ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最
                  初の６ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信
                  託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支
                  払われます。
                         内訳（税抜）
                   支払先                        主な役務
         ファンド
                                 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、
                         年率0.32％
                  委託会社
                                 基準価額の算出等の対価
                                 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類
                         年率0.32％
                  販売会社
                                 の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                                 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指
                         年率0.02％
                  受託会社
                                 図の実行等の対価
       投資対象とする

                 投資対象とする投資信託証券の純資産総額に対して年率0.352％～0.374％
                 （税抜0.32％～0.34％）
        投資信託証券
                 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.0934％（税抜0.994％）概算
                 ※上記の概算は、ファンドの信託報酬率と投資対象とする投資信託証券の信
                  託報酬率を合わせた実質的な信託報酬率であり、ファンドが投資対象とす
                  る投資信託証券の資産配分に基づき算出したものです。この値は目安であ
        実質的な負担
                  り、投資対象とする投資信託証券の実際の組入比率が変動する可能性や投
                  資信託証券の変更の可能性があることなどから、実質的な信託報酬率は変
                  動することがあり、あらかじめ上限額等を記載することができません。そ
                  のため、実質的な信託報酬率は概算で表示しています。
       ※ 税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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    （４）【その他の手数料等】
      ・信託財産留保額
       ありません。
      ・その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
        等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息
        および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
        の基準価額に反映）され、              毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
        毎計算期末または信託終了の                とき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託
        財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料に
        かかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財
        産から支払われます。
       ④投資対象とする投資信託証券でかかる費用等は、間接的に当ファンドで負担します。当該費用
        は以下の通りです。
                              主な費用

         組入資産の売買時の売買手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要す
         る費用、資産の保管などに要する費用、法定書類の作成などに要する費用などを負担す
         る場合があります。
         投資対象とする投資信託証券において上場投資信託証券に投資する場合には、信託報酬
         に加え、投資する上場投資信託証券に関連する費用がかかります。
        ※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるもの

         があるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
        ※上場投資信託（ＥＴＦおよびリート）は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託
         （ＥＴＦおよびリート）の費用は表示しておりません。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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    （５）【課税上の取扱い】
      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

       ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
       ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
       す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
       所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
       ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
       損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
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      ○法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、      2022年3月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
       合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

      ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
       する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
      ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
       うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
       本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
       得する場合は当該支店等毎に、申込形態が異なる場合で同一ファンドの受益権を取得する場合は
       申込形態別に個別元本の算出が行われる場合があります。
      ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
       当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
       該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該
       収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の
       額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除
       した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
       から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2022年3月31日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      1,351,108,584             99.10
                   内　日本                         1,351,108,584             99.10
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        12,247,853            0.90
     純資産総額                                      1,363,356,437             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2022年3月31日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ＳＭＴＡＭ・ＦＯＦｓ用先
       進国債券・通貨ターゲット
                      投資信
       リターン・ファンド（４％                               1.0234        1.0214      －
     1                託受益      271,857,520                             20.37
       目標コース）（適格機関投
                      証券
       資家専用）
                  日本                  278,218,986        277,675,270         －
       フィデリティ・ターゲッ
                      投資信
       ト・リターン・ファンド                               1.3808        1.4043      －
     2                託受益      194,497,013                             20.03
       （適格機関投資家専用）
                      証券
                  日本                  268,580,925        273,132,155         －
       ＳＯＭＰＯターゲット・リ
       ターン戦略ファンド（４％              投資信
                                       1.0242        1.0206      －
     3  コース）（ＦｏＦｓ用）              託受益      263,786,532                             19.75
       （適格機関投資家専用）              証券
                  日本                  270,196,544        269,220,534         －
       東京海上キャリーターゲッ
       ト（４％コース向け）（Ｆ              投資信
                                       0.9136        0.9115      －
     4  ｏＦｓ用）＜適格機関投資              託受益      293,463,736                             19.62
       家限定＞              証券
                  日本                  268,137,815        267,492,195         －
       ＳＭＤＡＭ・ターゲットリ
       ターン型マルチアセット
                      投資信
       ファンド（４％コース向                               0.9892        0.9868      －
     5                託受益      267,114,340                             19.33
       け）（適格機関投資家限
                      証券
       定）
                  日本                  264,256,216        263,588,430         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年3月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   99.10
      合計                                                   99.10
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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2022年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                           1,333            1,333        1.0593         1.0593
          (2021年3月25日)
           第2計算期間末
                           1,367            1,367        1.0351         1.0351
          (2022年3月25日)
           2021年3月末日                1,339         －            1.0615        －
              4月末日             1,359         －            1.0677        －
              5月末日             1,377         －            1.0751        －
              6月末日             1,425         －            1.0790        －
              7月末日             1,452         －            1.0817        －
              8月末日             1,453         －            1.0851        －
              9月末日             1,439         －            1.0755        －
             10月末日              1,445         －            1.0801        －
             11月末日              1,416         －            1.0614        －
             12月末日              1,421         －            1.0695        －
           2022年1月末日                1,382         －            1.0464        －
              2月末日             1,367         －            1.0354        －
              3月末日             1,363         －            1.0363        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          5.9
                第2計算期間                                         △2.3
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

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         第1計算期間
                                1,285,112,875                      25,747,123
         第2計算期間                        158,140,231                     96,369,458
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      申込形態について詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      収益分配金を再投資する場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい
      分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について
      同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該
      別の名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
      立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
      して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
      が完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、取得申込日またはその翌営業日がニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランク
      フルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下
      「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他
      やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受
      付を取り消すことができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己の
       ために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
       座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
       取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
       受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
       項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
       た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
       受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
       り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
     ・お申込価額

                        ※
      お申込日の翌々営業日の基準価額                   とします。
      収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
      ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
       することがあります。）
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       ＜基準価額の照会方法等＞
       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時                 まで  ）
     ・お申込手数料

      お申込日の翌々営業日の基準価額                   に以下の範囲内で販売会社が定める手数料率を乗じて得た額で
      す。
      　上限：1.65％（税抜1.5％）
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
       す。
      ※収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ・お申込単位

      各販売会社が定める単位とします。
      ※ お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
     ・払込期日

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
      託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
      ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会
      社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
      解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
      かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資
      金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ※解約請求受付日またはその翌営業日が海外休業日には、解約の受付を行いません。
      ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
       かるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
       数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
       当該口数の減少の記載または記録が行われます。
       なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行う
       ものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      委託会社は、       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、                                            その
      他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の
      受 付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に
      行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合に
      は、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求
      を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
       解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時                 まで  ）
      ・解約単位

       各販売会社が定める単位とします。
       ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して7営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
      を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
      産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
      ます。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                       評価方法
       内国投資信託証券               計算日の前営業日の基準価額
       外貨建資産の円換算               計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算               計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
      基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
         ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
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         コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時                 まで  ）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、2020年3月27日（設定日）から原則として2030年3月25日までです。
      ※下記(5)その他          イ．償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
       とがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると
       認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

      a.計算期間は、原則として毎年3月26日から翌年3月25日までとします。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
       日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が
        発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができま
        す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記    b. の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定ｃ.にお
        いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
        するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記    b. からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
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       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委 託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の
        変更等    b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
        いて存続します。
       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
        は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
        たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にした
        がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
        任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
        信託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
      ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
        ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
        およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
        て変更することができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
        行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている
        受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下                                         ロ.信託約款の変更
        等c.において       同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
        す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に
        ついて賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
        示をしたときには適用しません。
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       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
        あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
        れ た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
        定にしたがいます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
      ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

        ・委託会社は、毎年3月25日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
         告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
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    ４【受益者の権利等】
      (1)収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
       から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
       前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
       す。
       なお、収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会社から受けた収益分配金
       を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対
       し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権
       は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
       されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
       の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2021年3月26

        日から2022年3月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                2021年3月25日現在              2022年3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              15,692,374              16,609,926
        投資信託受益証券                            1,322,390,891              1,354,360,860
                                          －           2,000,000
        未収入金
        流動資産合計                            1,338,083,265              1,372,970,786
       資産合計                              1,338,083,265              1,372,970,786
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  －            427,855
        未払受託者報酬                                123,625              152,093
        未払委託者報酬                               3,957,310              4,868,423
                                        16,413              20,230
        その他未払費用
        流動負債合計                               4,097,348              5,468,601
       負債合計                                4,097,348              5,468,601
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,259,365,752              1,321,136,525
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             74,620,165              46,365,660
                                      18,307,675              17,023,869
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            1,333,985,917              1,367,502,185
       純資産合計                              1,333,985,917              1,367,502,185
     負債純資産合計                               1,338,083,265              1,372,970,786
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                自　2020年3月27日              自　2021年3月26日
                                至　2021年3月25日              至　2022年3月25日
     営業収益
       受取利息                                    10              52
                                      24,115,891             △ 22,530,031
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                24,115,901             △ 22,529,979
     営業費用
       支払利息                                  2,195              3,208
       受託者報酬                                 159,768              309,782
       委託者報酬                                5,115,178              9,915,771
                                        21,221              41,192
       その他費用
       営業費用合計                                5,298,362              10,269,953
     営業利益又は営業損失（△）                                 18,817,539             △ 32,799,932
     経常利益又は経常損失（△）                                 18,817,539             △ 32,799,932
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 18,817,539             △ 32,799,932
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        512,016             1,359,000
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －          74,620,165
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 57,360,223              11,741,354
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      57,360,223              11,741,354
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,045,581              5,836,927
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,045,581              5,836,927
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 74,620,165              46,365,660
                                 49/180










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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
              項目                        自　2021年3月26日
                                      至　2022年3月25日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                             2021年3月25日現在                  2022年3月25日現在
     １.   期首元本額                           10,000,000円                1,259,365,752円
        期中追加設定元本額                          1,275,112,875円                   158,140,231円
        期中一部解約元本額                           25,747,123円                  96,369,458円
     ２.   受益権の総数                          1,259,365,752口                  1,321,136,525口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目               自　2020年3月27日                  自　2021年3月26日
                             至　2021年3月25日                  至　2022年3月25日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金を補填した有価証券売買等損                  欠損金を補填した有価証券売買等損
                         益（18,307,675円）、信託約款に規                  益（0円）、信託約款に規定される収
                         定される収益調整金（56,319,107                  益調整金（29,344,824円）及び分配
                         円）及び分配準備積立金（0円）より                  準備積立金（17,023,869円）より分
                         分配対象収益は74,626,782円（1万口                  配対象収益は46,368,693円（1万口当
                         当たり592.57円）でありますが、分                  たり350.97円）でありますが、分配
                         配を行っておりません。                  を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目               自　2020年3月27日                  自　2021年3月26日
                             至　2021年3月25日                  至　2022年3月25日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委                  を行います。運用評価委員会等はこ
                         員会等はこれらの運用リスク管理状                  れらの運用リスク管理状況の報告を
                         況の報告を受け、総合的な見地から                  受け、総合的な見地から運用状況全
                         運用状況全般の管理を行います。                  般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第1期                  第2期
              項目
                             2021年3月25日現在                  2022年3月25日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             2021年3月25日現在                  2022年3月25日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券
                                    23,814,121                 △25,761,053
     合計                               23,814,121                 △25,761,053
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期                  第2期
                             2021年3月25日現在                  2022年3月25日現在
     1口当たり純資産額                                1.0593円                  1.0351円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,593円)                  (10,351円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年3月25日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資信託受益証券          ＳＭＤＡＭ・ターゲットリター
                ン型マルチアセットファンド
                                  267,114,340          264,256,216
                （４％コース向け）（適格機関
                投資家限定）
                ＳＭＴＡＭ・ＦＯＦｓ用先進国
                債券・通貨ターゲットリター
                                  276,714,247          283,189,360
                ン・ファンド（４％目標コー
                ス）（適格機関投資家専用）
                ＳＯＭＰＯターゲット・リター
                ン戦略ファンド（４％コース）
                                  263,786,532          270,196,544
                （ＦｏＦｓ用）（適格機関投資
                家専用）
                フィデリティ・ターゲット・リ
                ターン・ファンド（適格機関投                  194,497,013          268,580,925
                資家専用）
                東京海上キャリーターゲット
                （４％コース向け）（ＦｏＦｓ                  293,463,736          268,137,815
                用）＜適格機関投資家限定＞
     投資信託受益証券　合計                            1,295,575,868          1,354,360,860
     合計                                      1,354,360,860
    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「ＳＭＤＡＭ・ターゲットリターン型マルチアセットファンド（４％コース向け）（適格機関投資家限
    定）」投資信託証券、「ＳＭＴＡＭ・ＦＯＦｓ用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド（４％目標コース）
    （適格機関投資家専用）」投資信託証券、「ＳＯＭＰＯターゲット・リターン戦略ファンド（４％コース）（ＦｏＦｓ
    用）（適格機関投資家専用）」投資信託証券、「フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド（適格機関投資家専
    用）」投資信託証券及び「東京海上キャリーターゲット（４％コース向け）（ＦｏＦｓ用）＜適格機関投資家限定＞」投
    資信託証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同投資信託
    の受益証券であります。
    同投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＤＡＭ・ターゲットリターン型マルチアセットファンド（４％コース向け）（適格機関投資家限定）
    「ＳＭＤＡＭ・ターゲットリターン型マルチアセットファンド（４％コース向け）（適格機関投資家限定）」は、「Ｏｎ

    ｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）」が投資対象とする国内投資信託であります。
    以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                （2021年1月12日現在）               （2022年1月11日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                    -             6,241
        コール・ローン                                 135,087               178,661
        親投資信託受益証券                               878,061,446               896,924,176
        未収入金                                1,200,439               1,772,491
        流動資産合計
                                       879,396,972               898,881,569
       資産合計
                                       879,396,972               898,881,569
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                    -           2,999,999
        未払受託者報酬                                 68,569              101,508
        未払委託者報酬                                1,063,486               1,574,050
        その他未払費用                                 66,278               94,135
        流動負債合計
                                        1,198,333               4,769,692
       負債合計
                                        1,198,333               4,769,692
      純資産の部
       元本等
        元本                               839,974,057               867,114,340
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              38,224,582               26,997,537
          （分配準備積立金）                              28,383,635               36,930,493
        元本等合計
                                       878,198,639               894,111,877
       純資産合計
                                       878,198,639               894,111,877
      負債純資産合計
                                       879,396,972               898,881,569
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    （２）損益及び剰余金計算書
                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自  2020年2月26日             自  2021年1月13日
                                 至  2021年1月12日             至  2022年1月11日
      営業収益
       有価証券売買等損益                                30,757,272              △8,716,107
       営業収益合計
                                        30,757,272              △8,716,107
      営業費用
       受託者報酬                                  139,747               198,493
       委託者報酬                                 2,167,612               3,078,032
       その他費用                                   66,278               94,135
       営業費用合計
                                        2,373,637               3,370,660
      営業利益又は営業損失（△）
                                        28,383,635              △12,086,767
      経常利益又は経常損失（△）
                                        28,383,635              △12,086,767
      当期純利益又は当期純損失（△）
                                        28,383,635              △12,086,767
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -            158,661
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                            -          38,224,582
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  9,840,947               1,790,845
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少                                     -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少                                 9,840,947               1,790,845
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                      -            772,462
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加                                     -            772,462
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加                                     -               -
       額
      分配金                                      -               -
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        38,224,582               26,997,537
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）注記表
    （重要な会計方針の注記）
                                       第2期
                                    自  2021年1月13日
             項　目
                                    至  2022年1月11日
      １.   有価証券の評価基準及び評             親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
        価方法             ております。
                     (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                     　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                     最終相場に基づいて評価しております。
                     (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                     　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                     者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                     提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                     (3)  時価が入手できなかった有価証券
                     　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                     場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                     額により評価しております。
      ２.   その他財務諸表作成のため             計算期間の取扱い
        の基本となる重要な事項             　当計算期間は前期末および当期末が休日のため、2021年1月13日から2022年1月11
                     日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、
       注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第1期                   第2期
             項　目
                         （2021年1月12日現在）                   （2022年1月11日現在）
      １.   当計算期間の末日における                          839,974,057口                   867,114,340口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.0455円                   1口当たり純資産額　1.0311円
                       （１万口当たりの純資産額10,455円）                   （１万口当たりの純資産額10,311円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                         第1期                      第2期
                      自  2020年2月26日                    自  2021年1月13日
         項　目
                      至  2021年1月12日                    至  2022年1月11日
      分配金の計算過程          計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
               （5,508,736円）、費用控除後、繰越欠損金補                      （9,098,715円）、費用控除後、繰越欠損金補
               填後の有価証券売買等損益（22,874,899円）、                      填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整
               収益調整金（9,840,947円）、および分配準備                      金（1,739,769円）、および分配準備積立金
               積立金（0円）より、分配対象収益は                      （27,831,778円）より、分配対象収益は
               38,224,582円（１万口当たり455.07円）であり                      38,670,262円（１万口当たり445.96円）であり
               ますが、分配を行っておりません。                      ますが、分配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                       第2期
                                    自  2021年1月13日
             項　目
                                    至  2022年1月11日
      １.   金融商品に対する取組方針             　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投
                     資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投
                     資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商             (1)  金融商品の内容
        品に係るリスク
                     1)  有価証券
                     　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                     間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                     2)  デリバティブ取引
                     　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                     す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                     らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                     3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                     (2)  金融商品に係るリスク
                     　有価証券およびデリバティブ取引等
                     　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                     金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                     があります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理             　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        体制             から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                     託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                     よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                     います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                     は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                     報告が義務づけられています。
                     　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                     ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                     を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                     原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                     署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                     いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵
                     触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責
                     任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、
                     リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                     　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                     合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                     管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                     議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                     は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                     の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                     実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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      ４.   金融商品の時価等に関する             　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
        事項についての補足説明             託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                     す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                     条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                     に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                     クを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                       第2期
             項　目
                                   （2022年1月11日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及             　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        び差額             と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法             (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                     　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                     (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                     　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                     ります。
                     (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                     　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                     帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自     2020年2月26日　至         2021年1月12日）
                  種　類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
               親投資信託受益証券                                       30,644,547円
                  合計                                   30,644,547円
    第2期（自     2021年1月13日　至         2022年1月11日）

                  種　類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
               親投資信託受益証券                                       △8,941,580円
                  合計                                   △8,941,580円
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    （デリバティブ取引に関する注記）
       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第2期
                            自  2021年1月13日
                            至  2022年1月11日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第1期                   第2期
            項　目
                         （2021年1月12日現在）                   （2022年1月11日現在）
      期首元本額                           600,000,000円                   839,974,057円
      期中追加設定元本額                           239,974,057円                    44,209,155円
      期中一部解約元本額                                 -円               17,068,872円
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    （４）附属明細表
    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                     （単位：円）
        種　類             銘　柄               券面総額            評価額        備考
      親投資信託受       マルチアセット・キャリーマザーファン                         863,839,138           896,924,176
        益証券     ド（安定成長型）
             　親投資信託受益証券　小計                                    896,924,176
             　　合　計                                    896,924,176
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    (参考)
       ＳＭＤＡＭ・ターゲットリターン型マルチアセットファンド（４％コース向け）（適格機関投資家限定）は、「マ
       ルチアセット・キャリーマザーファンド（安定成長型）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
       の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    マルチアセット・キャリーマザーファンド（安定成長型）

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2021年1月12日現在）               （2022年1月11日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               14,163,736               54,834,797
        金銭信託
                                            -           5,567,966
        コール・ローン                               180,284,709               159,398,051
        国債証券                               505,228,633               452,337,580
        投資信託受益証券                               73,989,826               81,652,025
        投資証券                               58,523,218              102,392,422
        派生商品評価勘定                                 339,680              2,994,615
        未収入金                                    -          11,216,026
        未収配当金                                 127,020               203,675
        未収利息                                1,637,889               2,638,143
        前払費用                                 464,114               39,509
        差入委託証拠金                               54,518,550               43,742,485
        流動資産合計
                                       889,277,375               917,017,294
       資産合計
                                       889,277,375               917,017,294
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                9,991,009              18,310,389
        未払解約金                                1,200,439               1,772,491
        その他未払費用                                    -              478
        流動負債合計
                                        11,191,448               20,083,358
       負債合計
                                        11,191,448               20,083,358
      純資産の部
       元本等
        元本                               837,205,803               863,839,138
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                              40,880,124               33,094,798
        元本等合計
                                       878,085,927               896,933,936
       純資産合計
                                       878,085,927               896,933,936
      負債純資産合計
                                       889,277,375               917,017,294
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    （２）注記表
    （重要な会計方針の注記）
                                    自  2021年1月13日
             項　目
                                    至  2022年1月11日
      １.   有価証券の評価基準及び評             投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、国債証券は個別法に基づき、
        価方法             以下の通り、原則として時価で評価しております。
                     (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                     　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                     最終相場に基づいて評価しております。
                     (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                     　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                     者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                     提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                     (3)  時価が入手できなかった有価証券
                     　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                     場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                     額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及             (1）先物取引
        び評価方法             　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                     原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
                     または最終相場によっております。
                     (2）為替予約取引
                     　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                     原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準             受取配当金の計上基準
                     　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                     額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                     おります。
      ４.   その他財務諸表作成のため             外貨建資産等の会計処理
        の基本となる重要な事項             　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                     ります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、
       注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2021年1月12日現在）                   （2022年1月11日現在）
      １.   当計算期間の末日における                          837,205,803口                   863,839,138口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.0488円                   1口当たり純資産額　1.0383円
                       （１万口当たりの純資産額10,488円）                   （１万口当たりの純資産額10,383円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                    自  2021年1月13日
             項　目
                                    至  2022年1月11日
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      １.   金融商品に対する取組方針             　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投
                     資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投
                     資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商             (1)  金融商品の内容
        品に係るリスク
                     1)  有価証券
                     　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                     間については、国債証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れております。
                     2)  デリバティブ取引
                     　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                     す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                     らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                     当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                     3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                     (2)  金融商品に係るリスク
                     　有価証券およびデリバティブ取引等
                     　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                     金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                     があります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理             　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        体制             から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                     託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                     よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                     います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                     は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                     報告が義務づけられています。
                     　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                     ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                     を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                     原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                     署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                     いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵
                     触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責
                     任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、
                     リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                     　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                     合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                     管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                     議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                     は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                     の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                     実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する             　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
        事項についての補足説明             託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                     す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                     条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                     に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                     クを示すものではありません。
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    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年1月11日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及             　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        び差額             と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法             (1)  有価証券（国債証券、投資信託受益証券、投資証券）
                     　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                     (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                     　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                     ります。
                     (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                     　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                     帳簿価額を時価としております。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）
    （2021年1月12日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                      （単位：円）
                              契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                     うち
                                     １年超
            債券先物取引
              買建
               US  10YR   NOTE   (CBT)        747,255,825          -     739,401,133         △7,854,692
               MAR21
       市場取引
               US  LONG   BOND(CBT)            36,382,784         -     35,092,938         △1,289,846
               MAR21
               EURO-OAT     FUTURE    MAR21       63,864,316         -     63,575,372          △288,944
                  小計            847,502,925          -     838,069,443         △9,433,482
               合　計                847,502,925          -     838,069,443         △9,433,482
                                                     （単位：円）
                               契　約　額　等
       区　分           種　類                          時　価         評価損益
                                      うち
                                     １年超
            為替予約取引
              買建
               アメリカ・ドル
                                3,645,130         -     3,678,966           33,836
               カナダ・ドル                49,928,956         -    50,234,800           305,844
      市場取引以外             小計            53,574,086         -    53,913,766           339,680
       の取引      売建
               オーストラリア・ドル                21,095,940         -    21,568,605          △472,665
               イギリス・ポンド                 3,692,779         -     3,720,552          △27,773
               ユーロ                108,360,427          -    108,417,515           △57,088
                   小計            133,149,146          -    133,706,672          △557,526
               合　計                186,723,232          -    187,620,438          △217,846
    （2022年1月11日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                      （単位：円）
                              契　約　額　等
       区　分          種　類                         時　価         評価損益
                                     うち
                                    １年超
            債券先物取引
              買建
               US  10YR   NOTE   (CBT)         60,171,439         -     59,118,961          △1,052,478
               MAR22
               US  5YR  NOTE(CBT)     MAR22      320,120,777          -    317,177,791          △2,942,986
               US  LONG   BOND(CBT)           168,052,184          -    161,256,133          △6,796,051
               MAR22
               EURO-OAT     FUTURE    MAR22       212,805,740          -    211,943,120           △862,620
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       市場取引           小計           761,150,140          -    749,496,005          △11,654,135
               合　計               761,150,140          -    749,496,005          △11,654,135
    （注）１．時価の算定方法
         債券先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1）原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
             価しております。
             このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
             ずる方法で評価しております。
           2）債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                    （単位：円）
                               契　約　額　等
       区　分           種　類                         時　価        評価損益
                                     うち
                                     １年超
            為替予約取引
              買建
               アメリカ・ドル                27,906,272         -    28,024,752          118,480
               カナダ・ドル                53,991,250         -    55,280,218         1,288,968
               オーストラリア・ドル                3,774,384         -     3,897,296          122,912
               イギリス・ポンド                19,013,170         -    19,890,143          876,973
               ユーロ
                               19,912,559         -    20,391,040          478,481
      市場取引以外
                   小計            124,597,635          -    127,483,449          2,885,814
       の取引
              売建
               アメリカ・ドル               189,824,054          -    192,667,290         △2,843,236
               カナダ・ドル                16,394,393         -    16,392,815           1,578
               オーストラリア・ドル                15,227,054         -    15,257,499          △30,445
               イギリス・ポンド                86,641,067         -    89,161,089        △2,520,022
               ユーロ                97,126,873         -    98,282,202        △1,155,329
                   小計            405,213,441          -    411,760,895         △6,547,454
               合　計               529,811,076          -    539,244,344         △3,661,640
    （注）１．時価の算定方法
         為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しており
             ます。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該
               為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以
               下の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表さ
                 れている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計
                 算したレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該
                 日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2）計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対
             顧客相場の仲値で評価しております。
         ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）
                            自  2021年1月13日
                            至  2022年1月11日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年1月12日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               600,000,000円
      同期中における追加設定元本額                                               239,583,575円
      同期中における一部解約元本額                                                2,377,772円
      2021年1月12日現在の元本の内訳

       ＳＭＤＡＭ・ターゲットリターン型マルチアセットファンド（４％コース向け）（適格機
       関投資家限定）                                              837,205,803円
       合　計                                             837,205,803円
                           （2022年1月11日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               837,205,803円
      同期中における追加設定元本額                                               43,985,392円
      同期中における一部解約元本額                                               17,352,057円
      2022年1月11日現在の元本の内訳

       ＳＭＤＡＭ・ターゲットリターン型マルチアセットファンド（４％コース向け）（適格機
       関投資家限定）                                              863,839,138円
       合　計                                             863,839,138円
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    （３）附属明細表
    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
        種　類      通　貨           銘　柄            券面総額         評価額        備考
      国債証券       アメリカ・     US  TREASURY     N/B             1,090,000.00          1,159,225.90
             ドル
                  US  TREASURY     N/B              155,000.00          218,815.05
                  アメリカ・ドル小計                   1,245,000.00          1,378,040.95
                                              (158,943,243)
             オーストラ     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              430,000.00          515,621.60
             リア・ドル
                  オーストラリア・ドル小計                    430,000.00          515,621.60
                                               (42,760,499)
             イギリス・     UK  GILT                  125,000.00          172,620.00
             ポンド
                  UK  GILT                  170,000.00          176,789.80
                  イギリス・ポンド小計                    295,000.00          349,409.80

                                               (54,728,057)
             ユーロ     FRANCE    OAT.                150,000.00          164,629.50
                  FRANCE    OAT.                 95,000.00         109,079.00
                  ユーロ小計                    245,000.00          273,708.50
                                               (35,773,701)
             日本・円     １５２　２０年国債                    36,000,000          40,236,480
                  １７５　２０年国債                   120,000,000          119,895,600
                  日本・円小計                   156,000,000          160,132,080
             国債証券合計                                   452,337,580
                                              (292,205,500)
      投資信託受益       アメリカ・     SPDR   S&P  500  ETF  TRUST             928.00        431,993.28
      証券       ドル
                  アメリカ・ドル小計                      928.00        431,993.28
                                               (49,826,105)
             日本・円     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ                      15,360        31,825,920
                  連動型上場投信
                  日本・円小計                      15,360        31,825,920
             投資信託受益証券合計                                   81,652,025
                                               (49,826,105)
      投資証券       イギリス・     ISHARES    CORE   FTSE   100           51,750.00         375,963.75
             ポンド
                  イギリス・ポンド小計                    51,750.00         375,963.75
                                               (58,887,202)
             ユーロ     ISHARES    CORE   DAX  DE  EUR  ACC         2,490.00         332,863.20
                  ユーロ小計                     2,490.00         332,863.20
                                               (43,505,220)
             投資証券合計
                                               102,392,422
                                              (102,392,422)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   合　計                            636,382,027
                                              (444,424,027)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                    組入             組入

                                           組入債券           合計金額に
           通　貨             銘柄数
                                 投資信託受益証券               投資証券
                                           時価比率           対する比率
                                   時価比率             時価比率
      アメリカ・ドル             国債証券           2銘柄            -   17.7%       -    35.8%
                   投資信託受益証券           1銘柄
                                        5.6%       -     -    11.2%
      オーストラリア・ドル             国債証券           1銘柄            -    4.8%       -     9.6%
      イギリス・ポンド             国債証券           2銘柄            -    6.1%       -    12.3%
                   投資証券           1銘柄            -     -    6.6%      13.3%
      ユーロ             国債証券           2銘柄
                                          -    4.0%       -     8.0%
                   投資証券           1銘柄            -     -    4.9%      9.8%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    ＳＭＴＡＭ・ＦＯＦｓ用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド（４％目標コース）（適格機関投資家専用）

    「ＳＭＴＡＭ・ＦＯＦｓ用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド（４％目標コース）（適格機関投資家専

    用）」は、「Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）」が投資対象とする国内投資信託であります。
    以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）貸借対照表

                            期別
                                     第1期
                                （2021年     2月22日現在）
                 項目                   金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 3,248,635
        親投資信託受益証券                                263,283,043
        未収入金                                101,792,178
        流動資産合計                                368,323,856
       資産合計                                 368,323,856
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                101,610,000
        未払受託者報酬                                  43,670
        未払委託者報酬                                  451,217
        未払利息                                     2
        その他未払費用                                   7,233
        流動負債合計                                102,112,122
       負債合計                                 102,112,122
     純資産の部
       元本等
        元本                                262,114,877
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               4,096,857
          （分配準備積立金）                               1,672,062
        元本等合計                                266,211,734
       純資産合計                                 266,211,734
     負債純資産合計
                                        368,323,856
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    （２）損益及び剰余金計算書
                            期別
                                     第1期
                                 自　2020年      3月25日
                                 至　2021年      2月22日
                 項目                   金額（円）
     営業収益
       受取利息                                      10
       有価証券売買等損益                                  3,120,013
       営業収益合計                                  3,120,023
     営業費用
       支払利息                                     718
       受託者報酬                                    70,676
       委託者報酬                                   730,223
       その他費用                                    11,672
       営業費用合計                                   813,289
     営業利益又は営業損失（△）                                    2,306,734
     経常利益又は経常損失（△）                                    2,306,734
     当期純利益又は当期純損失（△）                                    2,306,734
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                          671,016
     に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                        -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    3,400,123
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         3,400,123
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     938,984
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          938,984
       額
     分配金                                        -
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                    4,096,857
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    （３）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までとなって
                       おりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2020年                             3月25日から2021年
                       2月22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
                                       (2021年    2月22日現在)
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               262,114,877口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純                    1口当たり純資産額                              1.0156円
       資産の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,156円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期
                            自  2020年    3月25日
                            至  2021年    2月22日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                                A                 －円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益                                B              1,672,062円
       額
       収益調整金額                                 C               2,428,818円
       分配準備積立金額                                D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                              E=A+B+C+D                4,100,880円
       当ファンドの期末残存口数                                F             262,114,877口
       1万口当たり収益分配対象額                             G=E/F×10,000                    156円
       1万口当たり分配金額                                H                 －円
       収益分配金金額                             I=F×H/10,000                    －円
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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2020年    3月25日
                                     至  2021年    2月22日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
                                    (2021年    2月22日現在)
    １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法                  (1)有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）

    元本の移動
                                                   第1期
                                                自  2020年    3月25日
                       区分
                                                至  2021年    2月22日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                                 100,000,000円
    期中追加設定元本額                                                 262,114,877円
    期中一部解約元本額                                                 100,000,000円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                       第1期
                                   (2021年    2月22日現在)
           種類
                               計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                                                 2,247,191
           合計                                             2,247,191
    （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。
    （４）附属明細表


    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考
     親投資信託受益証券          ＧＢＣＡマザーファンド（ミドルリスク型）                          258,297,894           263,283,043
                    合計                     258,297,894           263,283,043
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＯＭＰＯターゲット・リターン戦略ファンド（４％コース）（ＦｏＦｓ用）（適格機関投資家専用）
    「ＳＯＭＰＯターゲット・リターン戦略ファンド（４％コース）（ＦｏＦｓ用）（適格機関投資家専用）」は、「Ｏｎ

    ｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）」が投資対象とする国内投資信託であります。
    以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
    （１）貸借対照表

                                    第1期               第2期
                                 2021年1月20日現在               2022年1月20日現在
              科　　　　　目                     金額（円）               金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                                 52,862              465,431
        コール・ローン                                4,306,568              41,348,301
        投資信託受益証券                               70,404,891               55,142,389
        親投資信託受益証券                               290,702,756               180,385,166
        派生商品評価勘定                                    -            339,103
        流動資産合計                               365,467,077               277,680,390
       資産合計                                365,467,077               277,680,390
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 300,674                  -
        未払受託者報酬
                                          60,060               97,671
        未払委託者報酬                                 620,562              1,009,110
        未払利息                                    9              90
        その他未払費用                                  6,900              11,284
        流動負債合計                                 988,205              1,118,155
       負債合計                                  988,205              1,118,155
     純資産の部
       元本等
        元本                               348,040,672               263,786,532
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              16,438,200               12,775,703
        元本等合計                               364,478,872               276,562,235
       純資産合計                                364,478,872               276,562,235
     負債純資産合計                                  365,467,077               277,680,390
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）損益及び剰余金計算書
                                    第1期               第2期
                                 自　2020年3月23日               自　2021年1月21日
                                 至　2021年1月20日               至　2022年1月20日
              科　　　　　目                     金額（円）               金額（円）
     営業収益
       受取配当金                                  557,751               718,664
       有価証券売買等損益                                 12,236,395                 785,928
       為替差損益                                  △99,274              △116,281
       営業収益合計                                 12,694,872                1,388,311
     営業費用
       支払利息                                   10,788               32,977
       受託者報酬                                   60,060               97,671
       委託者報酬                                  620,562              1,009,110
       その他費用                                   39,593               51,190
       営業費用合計                                  731,003              1,190,948
     営業利益又は営業損失（△）                                  11,963,869                 197,363
     経常利益又は経常損失（△）                                  11,963,869                 197,363
     当期純利益又は当期純損失（△）                                  11,963,869                 197,363
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -            31,180
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -          16,438,200
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   4,474,331               1,345,258
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,474,331               1,345,258
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -           5,173,938
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -           5,173,938
       額
     分配金                                       -               -
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                  16,438,200               12,775,703
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
    ２．デリバティブ等の評価基準及び評                  為替予約取引
       価方法
                       個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが
                       国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３．外貨建資産・負債の本邦通貨への                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
       換算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４．費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
                       約定日基準で計上しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本                  外貨建取引等の処理基準
       となる重要な事項
                       外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
                       外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
                       但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
                       貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
                       当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
                       し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
                       等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
                       計理処理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                          第1期                      第2期
         期別
                       2021年1月20日現在                      2022年1月20日現在
    １．   受益権の総数                         348,040,672口                      263,786,532口
    ２．   計算期間の末日に         1口当たり純資産額                  1.0472円    1口当たり純資産額                  1.0484円
       おける1単位当たり
                （1万口当たり純資産額）                 (10,472円)     （1万口当たり純資産額）                 (10,484円)
       の純資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第1期                     第2期
          項目              自　2020年3月23日                     自　2021年1月21日
                        至　2021年1月20日                     至　2022年1月20日
    １．分配金の計算過程              計算期間末における経費控除後の配当等収益                     計算期間末における経費控除後の配当等収益
                  （2,283,782円）（本ファンドに帰属すべき親                     （1,673,145円）（本ファンドに帰属すべき親
                  投資信託の配当等収益を含む）、費用控除                     投資信託の配当等収益を含む）、費用控除
                  後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損                     後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
                  益（9,680,087円）、信託約款に規定される収                     益（0円）、信託約款に規定される収益調整金
                  益調整金（4,474,331円）及び分配準備積立金                     （2,806,556円）及び分配準備積立金
                  （0円）より分配対象収益は16,438,200円（1                     （8,296,002円）より分配対象収益は
                  万口当たり472.29円）でありますが、分配を                     12,775,703円（1万口当たり484.29円）であり
                  行っておりません。                     ますが、分配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                               第1期                   第2期
            項目               自　2020年3月23日                   自　2021年1月21日
                            至　2021年1月20日                   至　2022年1月20日
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    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、証券投資信託であり、信                   同左
                       託約款に基づき金融商品を投資として運
                       用することを目的としております。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  （１）金融商品の内容                   同左
       に係るリスク                当ファンドが保有している金融商品は、
                       有価証券、デリバティブ取引、コール・
                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
                       ます。当ファンドが保有する有価証券の
                       詳細は（有価証券に関する注記）に記載
                       しております。
                       また、当ファンドの利用しているデリバ
                       ティブ取引は、為替予約取引でありま
                       す。
                       為替予約取引は外貨の送回金または実質
                       外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
                       を低減する目的で行っております。
                       （２）金融商品に係るリスク
                       当ファンドが実質的に保有している金融
                       商品は、市場リスク（価格変動、為替変
                       動、金利変動等）、信用リスク、流動性
                       リスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスク管理体制                  委託会社では、運用に係る各種リスクに                   同左
                       ついて運用部門が自ら確認するととも
                       に、運用部門とは独立したコンプライア
                       ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
                       基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
                       の状況をコンプライアンス・リスク管理
                       委員会等に定期的に報告しております。
                       市場リスク
                       金融市場における各金融商品の時価の推
                       移を把握すること等により、ファンドの
                       運用方針への遵守状況を管理しておりま
                       す。
                       信用リスク
                       各金融商品の発行体の格付等信用情報を
                       モニタリングすること等により、ファン
                       ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
                       を管理しております。
                       流動性リスク
                       必要に応じて時価の推移をモニタリング
                       すること等により、ファンドで保有する
                       金融商品の流動性の状況を管理しており
                       ます。
                       また、内部監査部が運用リスク管理の適
                       切性・有効性について内部監査を実施
                       し、その結果を取締役会に報告するとと
                       もに、必要に応じて是正勧告及びその
                       フォローアップを実施しております。
                                 78/180




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    ４．金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   同左
       ついての補足説明                価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。デリバティブ取引に
                       関する契約額等は、あくまでデリバティ
                       ブ取引における名目的な契約額または想
                       定元本であり、当該金額自体がデリバ
                       ティブ取引のリスクの大きさを示すもの
                       ではありません。
    Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

                               第1期                   第2期
     　　　　　　項目
                            2021年1月20日現在                   2022年1月20日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及びその                  当該ファンドの保有する金融商品は、原                   同左
       差額                則としてすべて時価評価されているた
                       め、貸借対照表計上額と時価との差額は
                       ありません。
    ２．時価の算定方法                  （１）有価証券                   同左
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                       に記載しております。
                       （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引等に関する注記に記載
                       しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コール・ローン等
                       の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
                       済されるため、帳簿価額を時価としてお
                       ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                  第1期                            第2期
              2021年1月20日現在                            2022年1月20日現在
    該当事項はありません。                                         同左
    （その他の注記）

                                  第1期                 第2期
               項目                 自　2020年3月23日                 自　2021年1月21日
                               至　2021年1月20日                 至　2022年1月20日
    期首元本額                                 100,000,000円                 348,040,672円
    期中追加設定元本額                                 248,040,672円                 25,154,742円
    期中一部解約元本額                                     －円            109,408,882円
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
                             第1期                    第2期
                          2021年1月20日現在                    2022年1月20日現在
            種類
                     当期の損益に含まれた評価差額（円）                    当期の損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                               9,487,849                    1,102,941
    親投資信託受益証券                               △376,481                   △3,724,420
    合計                               9,111,368                   △2,621,479
                                 79/180


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    （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連
                       第1期                        第2期
                    2021年1月20日　現在                        2022年1月20日　現在
                契約額等                        契約額等
        種類
                （円）                        （円）
                         時価      評価損益                  時価      評価損益
                         （円）       （円）                 （円）       （円）
                   うち1年                        うち1年
                    超                        超
     市場取引以外の
       取引
     為替予約取引
      売建
              32,531,726        －   32,832,400       △300,674      27,539,694        －   27,200,591        339,103
       ドル       32,531,726        －   32,832,400       △300,674      27,539,694        －   27,200,591        339,103
       合計       32,531,726        －   32,832,400       △300,674      27,539,694        －   27,200,591        339,103
     （注）時価の算定方法
       １．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
          ①計算期間末日において予約為替の受渡日（以下、「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表さ
           れている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。
          ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
           （イ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
              うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
           （ロ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
              れている対顧客先物相場の仲値を用いています。
       ２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で
          評価しております。
       ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （４）附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
     該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                    2022年1月20日現在
      種　類         通　貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受      日本円            ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託                       13,640         27,539,160
    益証券
          日本円　小計                                   13,640         27,539,160
          ドル            ISHARES    CORE   S&P  500  ETF             319       144,749.44
                      VANGUARD     FTSE   EUROPE    ETF            1,433         96,727.50
                                             1,752        241,476.94
          ドル　小計
                                                    (27,603,229)
                                             15,392         55,142,389
    投資信託受益証券　合計
                                                    (27,603,229)
    親投資信託      日本円            損保ジャパン日本債券マザーファ                     48,023,113           69,580,688
    受益証券                  ンド
                      損保ジャパン外国債券マザーファ                     64,919,427          110,804,478
                      ンド
    親投資信託受益証券　合計                                      112,942,540           180,385,166
                                                     235,527,555
    合計
                                                    (27,603,229)
     （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）１．通貨種類毎の小計欄の（　）内は、邦貨換算額です。
       ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
       ３．外貨建有価証券の内訳
                                        組入
                                              有価証券の合計金額に対する比
            通貨               銘柄数           投資信託受益証券
                                                     率
                                       時価比率
    ドル               投資信託受益証券              2銘柄          9.98%              11.72%
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記事項（デリバティブ取引等に関する注記）において表示した表は、「投資信託財産計算規則」附属明細表別紙様式第
    １号第３デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表に求められている項目（記載上の注意を含
    む。）を満たしているため、省略いたします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    ＳＯＭＰＯターゲット・リターン戦略ファンド（４％コース）（ＦｏＦｓ用）（適格機関投資家専用）の主要投資対象の
    状況は以下のとおりです。
    ＊なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
    損保ジャパン日本債券マザーファンド

    貸借対照表

                                 2021年1月20日現在               2022年1月20日現在
              科　　　　　目                     金額（円）               金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               239,780,835               239,514,476
        国債証券                             13,177,182,800               16,805,228,200
        地方債証券                              1,320,503,000               1,013,114,000
        特殊債券                               621,083,900               925,790,633
        社債券                              3,632,227,000               5,240,289,000
        未収利息                               23,248,200               31,517,248
        前払費用                                2,949,119               1,076,239
        流動資産合計                             19,016,974,854               24,256,529,796
       資産合計                               19,016,974,854               24,256,529,796
     負債の部
       流動負債
        未払金                               100,000,000                    -
        未払利息                                   545               524
        流動負債合計                               100,000,545                   524
       負債合計                                100,000,545                   524
     純資産の部
       元本等
        元本                             13,044,889,468               16,741,364,096
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            5,872,084,841               7,515,165,176
        元本等合計                             18,916,974,309               24,256,529,272
       純資産合計                               18,916,974,309               24,256,529,272
     負債純資産合計                                19,016,974,854               24,256,529,796
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                       個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価に
                       あたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社
                       の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
                       ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
                       きない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事
                       由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
                       て時価と認めた価額で評価しております。
    ２．費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益の計上基準
                       約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

          期別              2021年1月20日現在                      2022年1月20日現在
    １．   受益権の総数                       13,044,889,468口                      16,741,364,096口
    ２．   計算期間の末日に         1口当たり純資産額                  1.4501円    1口当たり純資産額                  1.4489円
       おける1単位当たり
                （1万口当たり純資産額）                 (14,501円)     （1万口当たり純資産額）                 (14,489円)
       の純資産の額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                            自　2020年3月23日                   自　2021年1月21日
             項目
                            至　2021年1月20日                   至　2022年1月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、証券投資信託であり、信                   同左
                       託約款に基づき金融商品を投資として運
                       用することを目的としております。
    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  （１）金融商品の内容                   同左
       に係るリスク                当ファンドが保有している金融商品は、
                       有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                       及び金銭債務であります。当ファンドが
                       保有する有価証券の詳細は（有価証券に
                       関する注記）に記載しております。
                       （２）金融商品に係るリスク
                       当ファンドが実質的に保有している金融
                       商品は、市場リスク（価格変動、為替変
                       動、金利変動等）、信用リスク、流動性
                       リスクに晒されております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３．金融商品に係るリスク管理体制                  委託会社では、運用に係る各種リスクに                   同左
                       ついて運用部門が自ら確認するととも
                       に、運用部門とは独立したコンプライア
                       ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
                       基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
                       の状況をコンプライアンス・リスク管理
                       委員会等に定期的に報告しております。
                       市場リスク
                       金融市場における各金融商品の時価の推
                       移を把握すること等により、ファンドの
                       運用方針への遵守状況を管理しておりま
                       す。
                       信用リスク
                       各金融商品の発行体の格付等信用情報を
                       モニタリングすること等により、ファン
                       ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
                       を管理しております。
                       流動性リスク
                       必要に応じて時価の推移をモニタリング
                       すること等により、ファンドで保有する
                       金融商品の流動性の状況を管理しており
                       ます。
                       また、内部監査部が運用リスク管理の適
                       切性・有効性について内部監査を実施
                       し、その結果を取締役会に報告するとと
                       もに、必要に応じて是正勧告及びその
                       フォローアップを実施しております。
    ４．金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   同左
       ついての補足説明                価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
    Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　項目                       2021年1月20日現在                   2022年1月20日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及びその                  当該ファンドの保有する金融商品は、原                   同左
       差額                則としてすべて時価評価されているた
                       め、貸借対照表計上額と時価との差額は
                       ありません。
    ２．時価の算定方法                  （１）有価証券                   同左
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                       に記載しております。
                       （２）デリバティブ取引
                       該当事項はありません。
                       （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コール・ローン等
                       の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
                       済されるため、帳簿価額を時価としてお
                       ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               2021年1月20日現在                            2022年1月20日現在
    該当事項はありません。                                         同左
                                 84/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）

                               自　2020年3月23日                 自　2021年1月21日
               項目
                               至　2021年1月20日                 至　2022年1月20日
    本報告書における開示対象ファンドの期首にお
                                    11,099,348,765円                 13,044,889,468円
    ける当該親投資信託の元本額
    同期中追加設定元本額                                2,672,338,252円                 5,438,668,120円
    同期中一部解約元本額                                 726,797,549円                1,742,193,492円
    元本の内訳＊
    ＳＮＡＭ絶対収益ターゲットファンド（適格機
                                     358,356,046円                 352,334,243円
    関投資家専用）
    ＳＯＭＰＯターゲット・リターン戦略ファンド
    （２％コース）（ＦｏＦｓ用）（適格機関投資                                 51,710,878円                 17,390,659円
    家専用）
    ＳＯＭＰＯターゲット・リターン戦略ファンド
    （４％コース）（ＦｏＦｓ用）（適格機関投資                                 114,754,539円                 48,023,113円
    家専用）
    損保ジャパン国内債券ファンド（適格機関投資
                                          －円           1,394,026,178円
    家専用）
    マルチアセット戦略ファンド（４％型）（非課
                                          －円            387,214,863円
    税適格機関投資家専用）
    損保ジャパン日本債券ファンド                                1,051,715,059円                 1,041,005,789円
    ハッピーエイジング２０                                 152,782,624円                 196,343,822円
    ハッピーエイジング３０                                 756,219,022円                 914,217,066円
    ハッピーエイジング４０                                4,074,147,927円                 4,714,758,172円
    ハッピーエイジング５０                                3,235,471,656円                 3,735,595,417円
    ハッピーエイジング６０                                2,558,320,626円                 2,720,631,943円
    好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファン
                                       966,661円                1,055,992円
    ド　円ヘッジありコース
    好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファン
                                      7,502,335円                 8,253,771円
    ド　円ヘッジなしコース
    好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファン
                                     141,396,371円                 139,813,796円
    ド　通貨セレクトコース
    好配当米国株式プレミアム・ファンド　通貨セ
                                      6,842,858円                 6,731,266円
    レクト・プレミアムコース
    ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３
                                     247,488,061円                 687,850,878円
    ５
    ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４
                                      84,553,171円                209,796,243円
    ５
    ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５
                                      28,928,646円                 70,008,480円
    ５
    ターゲット・リターン戦略ファンド                                 173,732,988円                 96,312,405円
    　計                               13,044,889,468円                 16,741,364,096円
     ＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
                          2021年1月20日現在                    2022年1月20日現在
            種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                                        当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
                            （円）
    国債証券                             △38,947,200                    △197,968,900
    地方債証券                              △1,996,000                     △8,117,000
    特殊債券                               △493,631                   △5,713,729
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    社債券                              17,128,000                   △12,910,000
    合計
                                  △24,308,831                    △224,709,629
     （注）「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しており
        ます。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
     附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                    2022年1月20日現在
                                        券面総額           評価額
         種　類                 銘　柄                                  備考
                                         （円）          （円）
    国債証券
               第４２１回利付国債（２年）                          730,000,000           731,467,300
               第４２２回利付国債（２年）                          400,000,000           400,840,000
               第４２４回利付国債（２年）                          650,000,000           650,786,500
               第４２６回利付国債（２年）                         1,000,000,000           1,001,290,000
               第４２９回利付国債（２年）                          100,000,000           100,152,000
               第４３０回利付国債（２年）                          200,000,000           200,302,000
               第１３９回利付国債（５年）                          810,000,000           813,150,900
               第１４３回利付国債（５年）                          650,000,000           653,601,000
               第１４８回利付国債（５年）                         1,150,000,000           1,152,794,500
               第１０回利付国債（４０年）                           70,000,000           73,741,500
               第１２回利付国債（４０年）                          130,000,000           120,205,800
               第１３回利付国債（４０年）                           90,000,000           82,954,800
               第３４９回利付国債（１０年）                          450,000,000           453,060,000
               第３５３回利付国債（１０年）                          250,000,000           251,640,000
               第３５７回利付国債（１０年）                          450,000,000           452,128,500
               第３６１回利付国債（１０年）                          460,000,000           460,809,600
               第３６２回利付国債（１０年）                          700,000,000           700,315,000
               第３６３回利付国債（１０年）                          100,000,000           99,860,000
               第３８回利付国債（３０年）                          100,000,000           124,755,000
               第４３回利付国債（３０年）                          270,000,000           333,612,000
               第５３回利付国債（３０年）                          160,000,000           159,137,600
               第５７回利付国債（３０年）                          120,000,000           124,543,200
               第５８回利付国債（３０年）                          300,000,000           310,755,000
               第６０回利付国債（３０年）                          160,000,000           169,089,600
               第６１回利付国債（３０年）                           80,000,000           80,547,200
               第６３回利付国債（３０年）                           50,000,000           46,390,000
               第６６回利付国債（３０年）                          120,000,000           111,009,600
               第６７回利付国債（３０年）                          220,000,000           214,024,800
               第６８回利付国債（３０年）                          170,000,000           165,546,000
               第６９回利付国債（３０年）                           50,000,000           49,939,500
               第７１回利付国債（３０年）                           40,000,000           39,902,400
               第７２回利付国債（３０年）                          150,000,000           149,448,000
               第１１３回利付国債（２０年）                          180,000,000           208,486,800
               第１３０回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,604,700
               第１３１回利付国債（２０年）                           30,000,000           34,527,600
               第１４４回利付国債（２０年）                          290,000,000           331,693,300
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               第１４５回利付国債（２０年）                         1,220,000,000           1,424,947,800
               第１４８回利付国債（２０年）                          280,000,000           322,249,200
               第１４９回利付国債（２０年）                           40,000,000           46,101,600
               第１５０回利付国債（２０年）                          120,000,000           137,022,000
               第１５１回利付国債（２０年）                          360,000,000           402,526,800
               第１５２回利付国債（２０年）                          170,000,000           190,209,600
               第１５４回利付国債（２０年）                          340,000,000           380,912,200
               第１５９回利付国債（２０年）                          640,000,000           663,616,000
               第１７０回利付国債（２０年）                          370,000,000           360,032,200
               第１７１回利付国債（２０年）                          200,000,000           194,222,000
               第１７３回利付国債（２０年）                          330,000,000           324,984,000
               第１７４回利付国債（２０年）                          700,000,000           688,044,000
               第１７５回利付国債（２０年）                          200,000,000           199,826,000
               第１７６回利付国債（２０年）                          200,000,000           199,476,000
               第１７７回利付国債（２０年）                          110,000,000           107,482,100
               第１７８回利付国債（２０年）                          100,000,000           99,465,000
    国債証券　合計                                   16,270,000,000           16,805,228,200
    地方債証券          第８０７回東京都公募公債
                                         400,000,000           398,168,000
               令和２年度第１０回愛知県公募公債（１０年）                          200,000,000           199,742,000
               第１５回埼玉県公募公債（２０年）                          100,000,000           110,479,000
               第１３５回共同発行市場公募地方債                          300,000,000           304,725,000
    地方債証券　合計                                    1,000,000,000           1,013,114,000
    特殊債券          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                          300,000,000           321,708,000
               第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券（４                          400,000,000           400,060,000
               年）
               第７８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                          100,000,000           95,010,000
               第１７回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           9,741,000           9,763,014
               第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           10,671,000           10,766,932
               第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           21,392,000           21,679,294
               第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           22,412,000           23,448,106
               第６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           41,538,000           43,355,287
    特殊債券　合計                                     905,754,000           925,790,633
    社債券          第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨                          100,000,000           102,655,000
               社債（劣後特約付
               第１回アサヒホールディングス株式会社利払繰延                          200,000,000           203,048,000
               条項・期限前
               第１回帝人株式会社利払繰延条項・期限前償還条                          100,000,000           99,838,000
               項付無担保社債
               第３０回東レ株式会社無担保社債（社債間限定同                          100,000,000           100,351,000
               順位特約付）
               第１回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前償
                                         100,000,000           101,040,000
               還条項付無担保社
               第１回武田薬品工業株式会社無担保社債（劣後特                          200,000,000           205,372,000
               約付）ＦＲ
               ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社第１回利払                          200,000,000           200,250,000
               繰延条項・期限前
               日本製鉄株式会社第１回無担保社債（劣後特約                          100,000,000           100,605,000
               付）ＦＲ
               第１回ジェイエフイーホールディングス無担保社                          200,000,000           200,018,000
               債（劣後特約付）
               第２回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限                          100,000,000           100,193,000
               前償還条項付無担
               第２回株式会社かんぽ生命保険利払繰延条項・期                          100,000,000           101,477,000
               限前償還条項付無
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               第１回日本生命第１回劣後ローン流動化株式会社                          100,000,000           101,785,000
               利払繰延条項・期
               第１回日本生命第５回劣後ローン流動化株式会社                          200,000,000           203,546,000
               利払繰延条項・期
               第１回日本生命第６回劣後ローン流動化株式会社                          100,000,000           100,777,000
               利払繰延条項・期
               第１回明治安田生命劣後ローン流動化                          300,000,000           300,075,000
               第１回全共連第１回劣後ローン流動化株式会社利                          200,000,000           200,508,000
               払繰延条項・期限
               第１回ドンキホーテホールディングス無担保社債                          100,000,000           101,705,000
               （劣後特約付）
               第１回ニプロ利払繰延条項・期限前償還条項付無                          100,000,000           101,810,000
               担
               第２７回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保                          200,000,000           199,752,000
               社債（社債間限定
               第６９回アコム株式会社無担保社債（特定社債間                          100,000,000           102,645,000
               限定同順位特約付
               第２９回株式会社ジャックス無担保社債（社債間                          100,000,000           99,974,000
               限定同順位特約付
               第１回三菱ＨＣキャピタル株式会社利払繰延条                          100,000,000           99,961,000
               項・期限前償還条項
               第３回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条                          400,000,000           401,616,000
               項・期限前償還条
               第２回株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス無担保社                          100,000,000           100,051,000
               債（劣後特約付）
               第１回西日本鉄道株式会社利払繰延条項・期限前                          100,000,000           99,636,000
               償還条項付無担保
               第１回株式会社商船三井利払繰延条項・期限前償                          100,000,000           102,234,000
               還条項付無担保社
               第１回中国電力株式会社利払繰延条項・期限前償                          100,000,000           100,462,000
               還条項付無担保社
               第１回九州電力株式会社利払繰延条項・期限前                          200,000,000           202,944,000
               第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          200,000,000           202,216,000
               （一般担保付）
               第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           101,487,000
               （一般担保付）
               第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,441,000
               （一般担保付）
               第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,189,000
               （一般担保付）
               第３回第一生命ホールディングス永久社債（劣後                          200,000,000           202,178,000
               特約付）
               第４回第一生命ホールディングス永久社債（劣後                          100,000,000           99,833,000
               特約付）
               第３回Ａ号富国生命劣後ＦＲ                          200,000,000           199,762,000
               大樹生命保険株式会社第１回利払繰延条項・期限                          100,000,000           99,855,000
               前
    社債券　合計                                    5,200,000,000           5,240,289,000
    合計                                              23,984,421,833
    第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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    損保ジャパン外国債券マザーファンド
    貸借対照表

                                 2021年1月20日現在               2022年1月20日現在
              科　　　　　目                     金額（円）               金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                                7,068,690              11,446,137
        コール・ローン                                8,460,062               2,775,622
        国債証券                              1,757,096,097               2,531,519,942
        派生商品評価勘定                                1,697,664              28,700,906
        未収入金                                    -          19,727,991
        未収利息                                9,445,368              10,456,412
        前払費用                                1,334,023               3,039,263
        流動資産合計                              1,785,101,904               2,607,666,273
       資産合計                               1,785,101,904               2,607,666,273
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定
                                        11,052,857                171,121
        未払金                                    -          18,270,255
        未払利息                                   19               6
        流動負債合計                               11,052,876               18,441,382
       負債合計
                                        11,052,876               18,441,382
     純資産の部
       元本等
        元本                               992,494,025              1,517,030,654
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             781,555,003              1,072,194,237
        元本等合計                              1,774,049,028               2,589,224,891
       純資産合計                               1,774,049,028               2,589,224,891
     負債純資産合計                                 1,785,101,904               2,607,666,273
                                 90/180












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                       個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価に
                       あたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社
                       の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
                       ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
                       きない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事
                       由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
                       て時価と認めた価額で評価しております。
    ２．デリバティブ等の評価基準及び評                  為替予約取引
       価方法
                       個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが
                       国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３．外貨建資産・負債の本邦通貨への                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
       換算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４．費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
                       約定日基準で計上しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本                  外貨建取引等の処理基準
       となる重要な事項
                       外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
                       外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
                       但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
                       貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
                       当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
                       し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
                       等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
                       計理処理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

          期別              2021年1月20日現在                      2022年1月20日現在
    １．   受益権の総数                         992,494,025口                     1,517,030,654口
    ２．   計算期間の末日に         1口当たり純資産額                  1.7875円    1口当たり純資産額                  1.7068円
       おける1単位当たり
                （1万口当たり純資産額）                 (17,875円)     （1万口当たり純資産額）                 (17,068円)
       の純資産の額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                            自　2020年3月23日                   自　2021年1月21日
             項目
                            至　2021年1月20日                   至　2022年1月20日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、証券投資信託であり、信                   同左
                       託約款に基づき金融商品を投資として運
                       用することを目的としております。
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    ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  （１）金融商品の内容                   同左
       に係るリスク                当ファンドが保有している金融商品は、
                       有価証券、デリバティブ取引、コール・
                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
                       ます。当ファンドが保有する有価証券の
                       詳細は（有価証券に関する注記）に記載
                       しております。
                       また、当ファンドの利用しているデリバ
                       ティブ取引は、為替予約取引でありま
                       す。
                       為替予約取引は外貨の送回金または実質
                       外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
                       を低減する目的で行っております。
                       （２）金融商品に係るリスク
                       当ファンドが実質的に保有している金融
                       商品は、市場リスク（価格変動、為替変
                       動、金利変動等）、信用リスク、流動性
                       リスクに晒されております。
    ３．金融商品に係るリスク管理体制                  委託会社では、運用に係る各種リスクに                   同左
                       ついて運用部門が自ら確認するととも
                       に、運用部門とは独立したコンプライア
                       ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
                       基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
                       の状況をコンプライアンス・リスク管理
                       委員会等に定期的に報告しております。
                       市場リスク
                       金融市場における各金融商品の時価の推
                       移を把握すること等により、ファンドの
                       運用方針への遵守状況を管理しておりま
                       す。
                       信用リスク
                       各金融商品の発行体の格付等信用情報を
                       モニタリングすること等により、ファン
                       ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
                       を管理しております。
                       流動性リスク
                       必要に応じて時価の推移をモニタリング
                       すること等により、ファンドで保有する
                       金融商品の流動性の状況を管理しており
                       ます。
                       また、内部監査部が運用リスク管理の適
                       切性・有効性について内部監査を実施
                       し、その結果を取締役会に報告するとと
                       もに、必要に応じて是正勧告及びその
                       フォローアップを実施しております。
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    ４．金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   同左
       ついての補足説明                価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。デリバティブ取引に
                       関する契約額等は、あくまでデリバティ
                       ブ取引における名目的な契約額または想
                       定元本であり、当該金額自体がデリバ
                       ティブ取引のリスクの大きさを示すもの
                       ではありません。
    Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　項目                       2021年1月20日現在                   2022年1月20日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及びその                  当該ファンドの保有する金融商品は、原                   同左
       差額                則としてすべて時価評価されているた
                       め、貸借対照表計上額と時価との差額は
                       ありません。
    ２．時価の算定方法                  （１）有価証券                   同左
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                       に記載しております。
                       （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引等に関する注記に記載
                       しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コール・ローン等
                       の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
                       済されるため、帳簿価額を時価としてお
                       ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               2021年1月20日現在                            2022年1月20日現在
    該当事項はありません。                                         同左
    （その他の注記）

                               自　2020年3月23日                 自　2021年1月21日
               項目
                               至　2021年1月20日                 至　2022年1月20日
    本報告書における開示対象ファンドの期首にお
                                     935,665,457円                 992,494,025円
    ける当該親投資信託の元本額
    同期中追加設定元本額                                 358,299,669円                 992,474,269円
    同期中一部解約元本額                                 301,471,101円                 467,937,640円
    元本の内訳＊
    ＳＯＭＰＯターゲット・リターン戦略ファンド
    （２％コース）（ＦｏＦｓ用）（適格機関投資                                 29,524,556円                 26,061,000円
    家専用）
    ＳＯＭＰＯターゲット・リターン戦略ファンド
    （４％コース）（ＦｏＦｓ用）（適格機関投資                                 69,536,895円                 64,919,427円
    家専用）
    マルチアセット戦略ファンド（４％型）（非課
                                          －円            519,441,696円
    税適格機関投資家専用）
    損保ジャパン外国債券ファンド                                 789,225,728円                 777,133,454円
    ターゲット・リターン戦略ファンド                                 104,206,846円                 129,475,077円
    　計                                 992,494,025円                1,517,030,654円
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     ＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
                          2021年1月20日現在                    2022年1月20日現在
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    国債証券                              △21,928,942                    △81,258,654
    合計                              △21,928,942                    △81,258,654
    （注）「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま

        す。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連
                    2021年1月20日　現在                        2022年1月20日　現在
                契約額等                        契約額等
        種類         （円）                        （円）
                         時価      評価損益                  時価      評価損益
                         （円）       （円）                 （円）       （円）
                   うち1年                        うち1年
                    超                        超
     市場取引以外の
       取引
     為替予約取引
      買建            －    －       －       －   18,935,700        －   18,899,685        △36,015
       オフショア           －    －       －       －   18,935,700        －   18,899,685        △36,015
       人民元
      売建
            1,758,489,127         － 1,767,844,320        △9,355,193      2,584,345,630         － 2,555,779,830        28,565,800
       ドル       752,732,274        －  761,483,100       △8,750,826      1,227,294,220         － 1,210,201,457        17,092,763
       カナダドル       41,039,130        －   41,325,020       △285,890      51,877,152        －   52,011,265       △134,113
       メキシコペ       15,110,100        －   15,462,180       △352,080      19,827,860        －   19,634,197        193,663
       ソ
       ユーロ       733,397,717        －  731,823,560        1,574,157     1,003,361,952         －  994,128,588        9,233,364
       ポンド       120,808,781        －  122,321,620       △1,512,839       158,724,610        －  157,559,190        1,165,420
       スウェーデ        6,207,851       －   6,155,240        52,611     8,598,015       －   8,465,440        132,575
       ンクローナ
       ノルウェー        3,668,545       －   3,678,360        △9,815      6,539,750       －   6,512,250        27,500
       クローネ
       デンマーク        8,160,000       －   8,140,800        19,200     14,000,188        －   13,861,222        138,966
       クローネ
       ポーランド       10,013,946        －   9,962,250        51,696     14,980,812        －   14,981,805         △993
       ズロチ
       オーストラ       52,696,935        －   52,779,310        △82,375      38,136,507        －   37,616,897        519,610
       リアドル
       シンガポー       14,653,848        －   14,712,880        △59,032      22,309,940        －   22,149,399        160,541
       ルドル
       オフショア           －    －       －       －   18,694,624        －   18,658,120         36,504
       人民元
       合計     1,758,489,127         － 1,767,844,320        △9,355,193      2,603,281,330         － 2,574,679,515        28,529,785
     （注）時価の算定方法
       １．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
          ①計算期間末日において予約為替の受渡日（以下、「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表さ
           れている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。
          ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
           （イ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
              うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
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           （ロ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
              れている対顧客先物相場の仲値を用いています。
       ２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で
          評価しております。
       ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
     該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                    2022年1月20日現在
      種　類         通　貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    国債証券      ドル            Treasury     0.125   230228             2,260,000         2,246,757.76
                      Treasury     0.75   260331               710,000         687,063.66
                      Treasury     1.25   310815               920,000         874,000.00
                      Treasury     1.5  300215                10,000          9,790.23
                      Treasury     1.625   230531              710,000         717,932.03
                      Treasury     1.625   310515               80,000         78,737.50
                      Treasury     1.75   291115               10,000          9,987.10
                      Treasury     1.75   410815               200,000         185,500.00
                      Treasury     1.875   260630              650,000         658,785.15
                      Treasury     2.0  261115                10,000         10,180.07
                      Treasury     2.0  510815               590,000         572,023.43
                      Treasury     2.125   240229              270,000         275,958.98
                      Treasury     2.125   250515              390,000         399,475.78
                      Treasury     2.25   270215               50,000         51,527.34
                      Treasury     2.25   270815              1,340,000         1,380,880.46
                      Treasury     2.375   290515               50,000         52,044.92
                      Treasury     2.375   510515              390,000         410,292.18
                      Treasury     2.75   250228               650,000         677,878.90
                      Treasury     2.75   280215               40,000         42,390.62
                      Treasury     2.75   421115               200,000         218,414.06
                      Treasury     2.75   470815               50,000         55,585.93
                      Treasury     2.875   430515               60,000         66,841.40
                      Treasury     3.0  441115               115,000         131,324.60
                      Treasury     3.0  450515                90,000         103,025.39
                      Treasury     3.0  470215                40,000         46,282.81
                      Treasury     3.0  480215               180,000         209,974.21
                      Treasury     3.5  390215                50,000         60,308.59
                      Treasury     4.625   400215               90,000         124,305.46
                      Treasury     6.125   271115               85,000         105,967.77
                                           10,290,000         10,463,236.33
          ドル　合計
                                                   (1,196,052,544)
          カナダドル            CANADA    0.5  301201                100,000          89,190.60
                      CANADA    1.5  230601                183,000         183,813.98
                      CANADA    3.5  451201                100,000         126,683.90
                      CANADA    5.0  370601                 28,000         38,845.32
                      CANADA    5.75   290601                99,000         126,300.24
                                 95/180


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                                            510,000         564,834.04
          カナダドル　合計
                                                    (51,642,776)
          メキシコペソ            MEXICO    8.0  231207               1,260,000         1,273,141.80
                      MEXICO    8.5  290531               1,380,000         1,443,231.60
                      MEXICO    8.5  381118                770,000         804,172.60
                                           3,410,000         3,520,546.00
          メキシコペソ　合計
                                                    (19,628,452)
          ユーロ            AUSTRIA    0.75   261020               100,000         104,604.00
                      AUSTRIA    3.8  620126                10,000         20,016.98
                      AUSTRIA    4.15   370315               110,000         170,339.62
                      BELGIUM    2.25   230622                55,000         57,262.84
                      BELGIUM    3.0  340622                70,000         91,616.00
                      BELGIUM    4.25   410328                90,000         146,205.00
                      BELGIUM    5.0  350328                20,000         31,639.12
                      BELGIUM    5.5  280328                37,000         50,062.99
                      FINLAND    0.75   310415               120,000         126,442.08
                      FRA  0.00   240325                 220,000         222,521.08
                      FRA  0.75   281125                  30,000         31,511.88
                      FRANCE    0.0  270225                100,000         100,640.00
                      FRANCE    0.0  291125                 60,000         59,395.32
                      FRANCE    0.25   261125                450,000         459,495.00
                      FRANCE    0.75   520525                90,000         84,392.64
                      FRANCE    1.0  270525                 40,000         42,441.76
                      FRANCE    1.25   340525                40,000         43,596.80
                      FRANCE    2.75   271025                35,000         40,837.79
                      FRANCE    3.25   450525                30,000         45,462.30
                      FRANCE    4.0  381025                 35,000         53,973.15
                      FRANCE    4.0  550425                 20,000         37,070.40
                      FRANCE    4.0  600425                 70,000         135,894.08
                      FRANCE    4.5  410425                 50,000         84,167.40
                      FRANCE    5.75   321025                30,000         47,251.80
                      GERMANY    0 310215                 240,000         241,744.80
                      GERMANY    0.0  230414                50,000         50,406.20
                      GERMANY    0.0  261009                10,000         10,160.00
                      GERMANY    0.0  310815                230,000         230,943.00
                      GERMANY    0.0  500815                160,000         148,256.12
                      GERMANY    0.25   290215               140,000         144,631.38
                      GERMANY    0.5  280215                10,000         10,469.88
                      GERMANY    1.5  240515                15,000         15,730.50
                      GERMANY    2.5  460815                50,000         78,127.50
                      IRELAND    1.0  260515                100,000         105,244.00
                      IRELAND    2.0  450218                50,000         62,746.20
                      ITALY   1.45   250515                100,000         104,040.00
                      ITALY   1.75   240701                310,000         322,832.14
                      ITALY   2.0  251201                 98,000         104,281.80
                      ITALY   2.2  270601                 780,000         844,530.96
                      ITALY   2.45   330901                170,000         187,765.00
                      ITALY   2.7  470301                 160,000         180,860.80
                      ITALY   2.8  281201                 315,000         355,288.50
                      ITALY   2.8  670301                 30,000         32,345.76
                      ITALY   3.25   460901                 10,000         12,358.00
                      ITALY   4.0  370201                 15,000         19,594.35
                                 96/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ITALY   4.75   440901                 20,000         30,213.48
                      ITALY   5.0  400901                 25,000         37,592.50
                      NETHERLANDS      0.5  260715              80,000         82,941.12
                      NETHERLANDS      2.25   220715              10,000         10,139.00
                      NETHERLANDS      2.5  330115              130,000         163,052.74
                      NETHERLANDS      2.75   470115              30,000         47,518.95
                      NETHERLANDS      4.0  370115              20,000         31,051.12
                      NETHERLANDS      5.5  280115              20,000         26,861.16
                      SPAIN   0.0  280131                 890,000         876,498.70
                      SPAIN   0.25   240730                300,000         304,506.60
                      SPAIN   2.15   251031                 10,000         10,869.94
                      SPAIN   3.45   660730                 40,000         59,251.60
                      SPAIN   4.2  370131                 30,000         43,454.94
                      SPAIN   4.7  410730                 60,000         96,958.08
                      SPAIN   4.9  400730                 10,000         16,342.48
                      SPAIN   5.15   281031                 50,000         66,381.20
                      SPAIN   5.75   320730                 90,000         136,319.94
                      SPAIN   6.0  290131                 15,000         20,997.33
                                           6,785,000         7,610,147.80
          ユーロ　合計
                                                    (987,492,778)
          ポンド            UK  GILT   1.5  260722                85,000         86,912.19
                      UK  GILT   2.25   230907                30,000         30,671.15
                      UK  GILT   3.5  450122                60,000         83,978.88
                      UK  GILT   4.0  600122                67,000         121,958.09
                      UK  GILT   4.25   271207                30,000         35,393.42
                      UK  GILT   4.25   360307                65,000         88,944.05
                      UK  GILT   4.25   390907                25,000         36,041.54
                      UK  GILT   4.25   401207                10,000         14,637.89
                      UK  GILT   4.25   461207                28,000         44,371.82
                      UK  GILT   4.25   491207                10,000         16,536.70
                      UK  GILT   4.25   551207                30,000         53,610.30
                      UK  GILT   4.5  340907                20,000         27,285.00
                      UK  GILT   4.5  421207                25,000         38,778.60
                      UK  GILT   5.0  250307                20,000         22,465.34
                      UK  GILT   6.0  281207                30,000         39,691.56
                      UK  GILT   0.25   310731               250,000         227,300.00
                      UK  GILT   1.625   711022               30,000         35,482.50
                                            815,000        1,004,059.03
          ポンド　合計
                                                    (156,372,153)
          スウェーデンクローナ            SWEDEN    1.5  231113                140,000         144,118.35
                      SWEDEN    2.5  250512                265,000         285,949.31
                      SWEDEN    3.5  390330                160,000         234,452.48
                                            565,000         664,520.14
          スウェーデンクローナ　合計
                                                     (8,346,372)
          ノルウェークローネ            NORWAY    1.375   300819               250,000         239,390.00
                      NORWAY    2.0  230524                250,000         252,451.00
                                            500,000         491,841.00
          ノルウェークローネ　合計
                                                     (6,408,688)
          デンマーククローネ            DENMARK    1.5  231115                260,000         269,735.96
                      DENMARK    4.5  391115                290,000         508,399.00
                                            550,000         778,134.96
          デンマーククローネ　合計
                                                    (13,562,892)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ポーランドズロチ            POLAND    2.5  260725                550,000         521,785.00
                                            550,000         521,785.00
          ポーランドズロチ　合計
                                                    (14,964,428)
          オーストラリアドル            AUSTRALIA     3.25   250421               40,000         42,391.03
                      AUSTRALIA     3.75   370421              130,000         154,551.18
                      AUSTRALIA     4.75   270421              220,000         254,104.86
                                            390,000         451,047.07
          オーストラリアドル　合計
                                                    (37,292,571)
          シンガポールドル            SINGAPORE     2.875   290701              130,000         139,295.00
                      SINGAPORE     3.5  270301               105,000         114,187.50
                                            235,000         253,482.50
          シンガポールドル　合計
                                                    (21,515,594)
          オフショア人民元            CGB  2.91   281014                1,000,000         1,013,310.00
                                           1,000,000         1,013,310.00
          オフショア人民元　合計
                                                    (18,240,694)
                                                    2,531,519,942
    合計
                                                   (2,531,519,942)
     （注）１．通貨種類毎の小計欄の（　）内は、邦貨換算額です。

       ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
       ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券       有価証券の合計金額に対する比

           通貨               銘柄数
                                       時価比率              率
    ドル               国債証券              29銘柄          46.19%               47.24%
    カナダドル               国債証券              5銘柄          1.99%               2.04%
    メキシコペソ               国債証券              3銘柄          0.76%               0.78%
    ユーロ               国債証券              63銘柄          38.14%               39.01%
    ポンド               国債証券              17銘柄           6.04%               6.18%
    スウェーデンクローナ               国債証券              3銘柄          0.32%               0.33%
    ノルウェークローネ               国債証券              2銘柄          0.25%               0.25%
    デンマーククローネ               国債証券              2銘柄          0.52%               0.54%
    ポーランドズロチ               国債証券              1銘柄          0.58%               0.59%
    オーストラリアドル               国債証券              3銘柄          1.44%               1.47%
    シンガポールドル               国債証券              2銘柄          0.83%               0.85%
    オフショア人民元               国債証券              1銘柄          0.70%               0.72%
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記事項（デリバティブ取引等に関する注記）において表示した表は、「投資信託財産計算規則」附属明細表別紙様式第
    １号第３デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表に求められている項目（記載上の注意を含む。）
    を満たしているため、省略いたします。
    フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド（適格機関投資家専用）

    「フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド（適格機関投資家専用）」は、「Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファ

    ンド（４％コース）」が投資対象とする国内投資信託であります。
    以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （１）貸借対照表
                                       当監査対象期間
                                      2021年１月25日現在
             区　分
                                        金額(円)
     資産の部
     流動資産
     　親投資信託受益証券                                               1,637,641,452
     　未収入金                                                 2,171,289
     流動資産合計                                               1,639,812,741
     資産合計                                               1,639,812,741
     負債の部
     流動負債
     　未払受託者報酬                                                  180,421
     　未払委託者報酬                                                 1,864,733
     　その他未払費用                                                  107,436
     流動負債合計                                                 2,152,590
     負債合計                                                 2,152,590
     純資産の部
     元本等
     　元本                                               1,252,578,512
     　剰余金
     　　期末剰余金又は期末欠損金（△）                                                385,081,639
     　　（分配準備積立金）                                                348,708,136
     元本等合計                                               1,637,660,151
     純資産合計                                               1,637,660,151
     負債純資産合計                                               1,639,812,741
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       （２）損益及び剰余金計算書
                                        当監査対象期間
                                        自  2020年３月16日（設定日）
               区　分
                                       至  2021年１月25日
                                         金額(円)
     営業収益
     　有価証券売買等損益                                                353,272,258
     営業収益合計                                                353,272,258
     営業費用
     　受託者報酬                                                  383,609
     　委託者報酬                                                 3,964,839
     　その他費用                                                  215,674
     営業費用合計                                                 4,564,122
     営業利益又は営業損失（△）                                                348,708,136
     経常利益又は経常損失（△）                                                348,708,136
     当期純利益又は当期純損失（△）                                                348,708,136
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                                36,373,503
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
                                                     36,373,503
       減少額
     分配金                                                    －
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                                385,081,639
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       （３）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                        親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                           当監査対象期間
                 項　目
                                          2021年１月25日現在
     １．元本の推移
                                                  1,050,237,000       円
        期首元本額
                                                   202,341,512      円
        期中追加設定元本額
                                                        －  円
        期中一部解約元本額
                                                  1,252,578,512       口
     ２．受益権の総数
                                                      1.3074    円
     ３．１口当たり純資産額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            当監査対象期間
                            自  2020年３月16日（設定日）
                            至  2021年１月25日
     １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁
     している額
     　純資産総額に対して年率0.32％以内の額
     ２．分配金の計算過程
     　計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（4,425,703円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当
     等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（344,282,433円）、信託約款に規定される収益調整金
     （36,373,503円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は385,081,639円（１口当たり0.307431円）でありま
     すが、分配は行っておりません。
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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
     １．金融商品に対する取               当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定め
       組方針           る「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２．金融商品の内容及び               当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品の種
       当該金融商品に係る           類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を当
       リスク           ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティ
                   ブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。
                    デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属
                   する資産の効率的な運用に資することを目的としております。
                    当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金
                   利変動等）、信用リスク等があります。
     ３．金融商品に係るリス               投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法
       ク管理体制           と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     １．貸借対照表計上額、時価及び                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
       その差額
     ２．時価の算定方法                 （１）有価証券
                      売買目的有価証券
                      　重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      （２）上記以外の金融商品
                      　短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
     ３．金融商品の時価等に関する事                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
       項についての補足説明              合理的に算定された価額が含まれております。
                       当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
      売買目的有価証券
                                    当監査対象期間
                                   2021年１月25日現在
          種　類
                                   当計算期間の損益に
                                  含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                                              352,370,073
          合　計                                           352,370,073
    （デリバティブ取引に関する注記）

      該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

      該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

      該当事項はありません。
       （４）附属明細表

        ①  有価証券明細表
         （ア）株式
             該当事項はありません。
         （イ）株式以外の有価証券

                                                 評価額
        種　類                銘　柄               券面総額                 備考
                                                 （円）
     親投資信託受益証          フィデリティ・ターゲット・リターン・マ
                                       1,248,582,992          1,637,641,452
     券          ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計
                                       1,248,582,992          1,637,641,452
     合計                                  1,248,582,992          1,637,641,452
    （注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考情報）
      ファンドは、「フィデリティ・ターゲット・リターン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
      なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
    「フィデリティ・ターゲット・リターン・マザーファンド」の状況

      なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
       （１）貸借対照表

                                      2021年１月25日現在
             区　分
                                        金額(円)
     資産の部
     流動資産
     　預金                                                     2
     　金銭信託                                                295,982,126
     　投資信託受益証券                                               1,275,900,497
     　派生商品評価勘定                                                21,381,653
     　未収入金                                                  123,312
     　差入委託証拠金                                                50,691,830
     流動資産合計                                               1,644,079,420
     資産合計                                               1,644,079,420
     負債の部
     流動負債
     　派生商品評価勘定                                                 4,229,354
     　未払解約金                                                 2,171,289
     　その他未払費用                                                  22,582
     流動負債合計                                                 6,423,225
     負債合計                                                 6,423,225
     純資産の部
     元本等
     　元本                                               1,248,582,992
      剰余金
     　　剰余金又は欠損金（△）                                                389,073,203
     元本等合計                                               1,637,656,195
     純資産合計                                               1,637,656,195
     負債純資産合計                                               1,644,079,420
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       （２）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １．有価証券の評価基準及              投資信託受益証券
       び評価方法
                     移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                   は、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最
                   終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業
                   者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場され
                   ていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                   す。
     ２．デリバティブの評価基              （１）為替予約取引
       準及び評価方法
                   　為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相
                   場の仲値によって計算しております。
                   （２）直物為替先渡取引
                   　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価
                   格情報会社の提供する価格等で評価しております。
                   （３）先物取引
                   　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原
                   則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
                   場によっております。
     ３．その他財務諸表作成の              外貨建取引等の処理基準
       ための基本となる重要
                   　外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
       な事項
                   第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
                   しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨
                   に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                   額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等
                   で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨
                   建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益と
                   する計理処理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 項　目                        2021年１月25日現在
     １．元本の推移
                                                  1,050,237,000       円
       期首元本額
                                                   202,144,507      円
       期中追加設定元本額
                                                    3,798,515     円
       期中一部解約元本額
     ２．期末元本額及びその内訳
       フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド（適
                                                  1,248,582,992       円
       格機関投資家専用）
                                                  1,248,582,992       円
                   計
                                                  1,248,582,992       口
     ３．受益権の総数
                                                      1.3116    円
     ４．１口当たり純資産額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
     １．金融商品に対する取               当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運
       組方針           用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２．金融商品の内容及び               当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権
       当該金融商品に係る           および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ
       リスク           取引に関する注記および附属明細表に記載しております。
                    デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属
                   する資産の効率的な運用に資することを目的としております。
                    当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為替変動、金
                   利変動等）、信用リスク等があります。
     ３．金融商品に係るリス               投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法
       ク管理体制           と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     １．貸借対照表計上額、時価及                 　貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
       びその差額
     ２．時価の算定方法                 （１）有価証券
                      売買目的有価証券
                      　重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      （２）デリバティブ取引
                      　「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                      　短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
     ３．金融商品の時価等に関する                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
       事項についての補足説明              合理的に算定された価額が含まれております。
                       当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引にお
                      ける名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさ
                      を示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

      売買目的有価証券
                                   2021年１月25日現在
          種　類
                                   当計算期間の損益に
                                  含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                                             190,552,296
          合　計                                           190,552,296
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）
      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                                 2021年１月25日        現在
                    契約額等                   時価           評価損益
         種類
                     （円）                  （円）            （円）
                              うち
                              １年超
     市場取引以外の取引
      為替予約取引

      売建               1,246,020,122            －       1,245,129,921                890,201

      南アフリカ・ランド                 48,464,994          －        48,760,272             △295,278

      アメリカ・ドル                947,813,065           －        945,732,180              2,080,885
      イギリス・ポンド                173,109,759           －        173,678,592              △568,833
      シンガポール・ドル                 32,591,544          －        32,668,317              △76,773
      ユーロ                 44,040,760          －        44,290,560             △249,800
      買建                131,553,539           －        131,606,228               52,689

      アメリカ・ドル                   46,697        －          46,697               －

      スウェーデン・ク
                       48,739,465          －        49,196,826              457,361
      ローナ
      メキシコ・ペソ                 82,767,377          －        82,362,705             △404,672
     合計                1,377,573,661            －       1,376,736,149                942,890

    （注１）時価の算定方法

       １．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
          （１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、
             当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
          （２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
            ①　当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当
              該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しておりま
              す。
            ②　当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
              客先物相場の仲値により評価しております。
       ２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
    （注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

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                                 2021年１月25日        現在
                    契約額等                   時価           評価損益
         種類
                     （円）                  （円）            （円）
                              うち
                              １年超
     市場取引以外の取引
      直物為替先渡取引

      売建                106,501,745           －        106,497,288                4,457

      台湾・ドル                106,501,745           －        106,497,288                4,457

      買建                227,679,755           －        226,356,870            △1,322,885

      フィリピン・ペソ                 65,496,967          －        65,386,784             △110,183

      チリ・ペソ                 48,541,053          －        49,105,653              564,600
      ロシア・ルーブル                 48,632,091          －        47,601,897            △1,030,194
      インドネシア・ルピ
                       40,641,805          －        40,804,978              163,173
      ア
      ブラジル・レアル                 24,367,839          －        23,457,558             △910,281
                      334,181,     500

     合計                            －        332,854,158            △1,318,428
    （注１）時価の算定方法

       １．価格情報会社が計算し、提供する価格等により評価しております。
       ２．直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    （注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

      株式関連

                                 2021年１月25日        現在
                    契約額等                   時価           評価損益
         種類
                     （円）                  （円）            （円）
                              うち
                              １年超
     市場取引
     　先物取引

     　買建                 395,101,562           －        413,212,739             18,111,177

     合計                 395,101,562           －        413,212,739             18,111,177

    （注１）時価の算定方法

        １．先物取引の残高表示は、契約額によっております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ２．主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。２つ以上の取引所に上場されて
          いて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取
          引所を決定しております。
    （注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

      債券関連

                                 2021年１月25日        現在
                    契約額等                   時価           評価損益
         種類
                     （円）                  （円）            （円）
                              うち
                              １年超
     市場取引
     　先物取引

     　買建                 107,888,541           －        107,305,201              △583,340

     合計                 107,888,541           －        107,305,201              △583,340

    （注１）時価の算定方法

         １．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
         ２．主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。２つ以上の取引所に上場されてい
           て、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所
           を決定しております。
    （注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

      該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

      該当事項はありません。
       （３）附属明細表

        ①  有価証券明細表
         （ア）株式
             該当事項はありません。
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          （イ）株式以外の有価証券
        種　類          通貨           銘　柄           券面総額          評価額       備考
                        TOPIX連動型上場投資信
               日本円                            33,140        64,125,900
     投資信託受益証券
                        託
               日本円　小計                            33,140        64,125,900
                        AMUNDI    PHYSICAL     GOLD
                                         6,152.00         455,106.50
               アメリカ・ドル
                        ETC
                        ISHARES    CORE   EM  IMI
                                         13,670.00         523,561.00
                        ACC
                        ISHARES    CORE   S&P  500
                                         7,948.00        3,081,757.52
                        UCITS   ETF
                        ISHARES    GLB  CORP   USD  H
                                        183,213.00         1,103,675.11
                        ACC
                        ISHARES    II  PLC-JPM
                                        516,575.00         3,099,450.00
                        EMER   MKT  BD
                        ISHARES    USD  CORP   BOND
                                        112,112.00          723,010.28
                        USD  A
                        ISHARES    USD  HY  CORP
                                         6,951.00         719,567.52
                        USD  DIST
                        LYXOR   CORE   US  TIPS   DR
                                         3,153.00         367,371.79
                        UCIT   ETF
               アメリカ・ドル　小計                          849,774.00        10,073,499.72
                                               (1,046,032,211)
                        ISHARES    CORE   FTSE   100
                                         2,819.00         318,716.14
               イギリス・ポンド
                        ACC
                        ISHR   GLB  HY  CORP
                                        111,035.00          556,840.52
               イギリス・ポンド　小計                          113,854.00          875,556.66
                                                (124,425,356)
                        XTRACKERS     CSI300    SWAP
               ユーロ                          19,924.00         326,952.84
                        UCIT
               ユーロ　小計                          19,924.00         326,952.84
                                                 (41,317,030)
     投資信託受益証券　合計                                           1,275,900,497
                                               (1,211,774,597)
     合計                                           1,275,900,497
                                               (1,211,774,597)
    （注）投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
    有価証券明細表注記

    １．通貨種類毎の小計欄の（　　）内は、邦貨換算額であります。
    ２．合計金額欄の（　　）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入
                                                    合計金額に
          通貨                銘柄数              投資信託受益証券
                                                    対する比率
                                         時価比率
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券               8銘柄              100%        86.32%
     イギリス・ポンド              投資信託受益証券               2銘柄              100%        10.27%
     ユーロ              投資信託受益証券               1銘柄              100%         3.41%
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
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        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    東京海上キャリーターゲット（４％コース向け）（ＦｏＦｓ用）＜適格機関投資家限定＞

    「東京海上キャリーターゲット（４％コース向け）（ＦｏＦｓ用）＜適格機関投資家限定＞」は、「Ｏｎｅ　ターゲット

    リターン・ファンド（４％コース）」が投資対象とする国内投資信託であります。
    以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
     (1)貸借対照表

                                     第1期             第2期
                                 [2021年    1月18日現在]         [2022年    1月17日現在]
                             注記
               区　　分                         金額（円）             金額（円）
                             番号
      資産の部
       流動資産
         親投資信託受益証券                               261,150,092             276,433,060
         未収入金                                 259,101             516,045
         流動資産合計
                                       261,409,193             276,949,105
       資産合計
                                       261,409,193             276,949,105
      負債の部
       流動負債
         未払受託者報酬                                 15,709             31,287
         未払委託者報酬
                                         235,597             469,222
         その他未払費用                                  7,795             15,536
         流動負債合計
                                         259,101             516,045
       負債合計
                                         259,101             516,045
      純資産の部
       元本等
         元本                     ※1          256,875,813             294,463,736
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                   ※2           4,274,279            △18,030,676
          (分配準備積立金)                                299,089            2,055,887
         元本等合計
                                       261,150,092             276,433,060
       純資産合計
                                       261,150,092             276,433,060
      負債純資産合計
                                       261,409,193             276,949,105
    (2)損益及び剰余金計算書

                                     第1期              第2期
                                  自  2020年    3月10日        自  2021年    1月19日
                                  至  2021年    1月18日        至  2022年    1月17日
                            注記
               区　　分                         金額（円）              金額（円）
                            番号
      営業収益
       有価証券売買等損益                                 △713,147            △21,214,836
       営業収益合計
                                        △713,147            △21,214,836
      営業費用
       受託者報酬                                  21,335              60,754
       委託者報酬                     ※1             319,911              911,257
       その他費用                                  10,517              30,185
       営業費用合計
                                         351,763             1,002,196
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △1,064,910             △22,217,032
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △1,064,910             △22,217,032
      当期純利益又は当期純損失（△）
                                       △1,064,910             △22,217,032
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一
                                            ―            46,673
      部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                      ―          4,274,279
      剰余金増加額又は欠損金減少額
                                        5,339,189               114,853
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損
                                            ―              ―
       金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損
                                        5,339,189               114,853
       金減少額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                      ―           156,103
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損
                                            ―           156,103
       金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損
                                            ―              ―
       金増加額
      分配金                       ※2               ―              ―
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        4,274,279            △18,030,676
    (3)注記表

      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
                                      自  2021年    1月19日
                区　分
                                      至  2022年    1月17日
      1.  有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券
                            移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                            評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
                            価しております。
      2.  その他財務諸表作成のための基礎となる                   計算期間末日の取扱い
        事項                    2022年1月16日が休日のため、当計算期間末日を2022年1月17日と
                            しております。このため、当計算期間は364日となっております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                               第2期
                            自  2021年    1月19日
                            至  2022年    1月17日
      当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリ
      スクを識別していないため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                      第1期             第2期
                    区　分
                                  [2021年    1月18日現在]         [2022年    1月17日現在]
      1.※1    期首元本額                              1,000,000円            256,875,813円
          期中追加設定元本額                             255,875,813円             47,385,147円
          期中一部解約元本額                                  ―円         9,797,224円
      2.※1    計算期間末日における受益権の総数                             256,875,813口             294,463,736口
      3.※2    元本の欠損                                    純資産額が元本総額を下
                                       ―       回っており、その差額は
                                              18,030,676円であります。
      （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                112/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  第1期                          第2期
               自  2020年    3月10日                     自  2021年    1月19日
               至  2021年    1月18日                     至  2022年    1月17日
      1.※1　投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は                          1.※1　投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
         一部を委託する場合における当該委託に要する費                          一部を委託する場合における当該委託に要する費
         用                          用
      純資産総額に対して年10,000分の16.42の率を乗じて得た                          　　　　　　　　　　同左
      金額
      2.※2　分配金の計算過程                          2.※2　分配金の計算過程
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の                          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の
      配当等収益から費用を控除した額（299,089円）、解約に                          配当等収益から費用を控除した額（1,767,043円）、解約
      伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費                          に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から
      用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託                          費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信
      約款に規定される収益調整金（3,975,190円）及び分配準                          託約款に規定される収益調整金（252,199円）及び分配準
      備積立金（0円）より、分配対象額は4,274,279円（１万                          備積立金（288,844円）より、分配対象額は2,308,086円
      口当たり166.38円）でありますが、分配を行っておりま                          （１万口当たり78.36円）でありますが、分配を行ってお
      せん。                          りません。
      （金融商品に関する注記）

       Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                               第1期                 第2期
                            自  2020年    3月10日            自  2021年    1月19日
              区　分
                            至  2021年    1月18日            至  2022年    1月17日
      1.  金融商品に対する取組方針                当ファンドは、「投資信託及び投資                 　　同左
                        法人に関する法律」（昭和26年法律
                        第198号）第2条第4項に定める証券投
                        資信託であり、有価証券等の金融商
                        品への投資を信託約款に定める「運
                        用の基本方針」に基づき行なってお
                        ります。
      2.  金融商品の内容及びそのリスク                当ファンドが運用する主な金融商品                 　　同左
                        は「重要な会計方針に係る事項に関
                        する注記」の「有価証券の評価基準
                        及び評価方法」に記載の有価証券で
                        あります。当該有価証券には、性質
                        に応じてそれぞれ価格変動リスク、
                        流動性リスク、信用リスク等があり
                        ます。
                                113/180








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      3.  金融商品に係るリスク管理体制                委託会社のリスク管理体制は、担当                 　　同左
                        運用部が自主管理を行うと同時に、
                        担当運用部とは独立した部門におい
                        て厳格に実施される体制としていま
                        す。
                        法令等の遵守状況についてはコンプ
                        ライアンス部門が、運用リスクの各
                        項目および運用ガイドラインの遵守
                        状況については運用リスク管理部門
                        が、それぞれ適切な運用が行われる
                        よう監視し、担当運用部へのフィー
                        ドバックおよび所管の委員会への報
                        告・審議を行っています。
                        これらの内容については、社長をは
                        じめとする関係役員に随時報告が行
                        われるとともに、内部監査部門がこ
                        れらの業務全般にわたる運営体制の
                        監査を行うことで、より実効性の高
                        いリスク管理体制を構築しておりま
                        す。
       Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                               第1期                 第2期
              区　分
                           [2021年    1月18日現在]             [2022年    1月17日現在]
      1.  貸借対照表計上額、時価及びこれ                時価で計上しているため、その差額                 　　同左
        らの差額                はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証券及                (1)有価証券                 (1)有価証券
        びデリバティブ取引に関する事項
                         （重要な会計方針に係る事項に関                 　　同左
                         する注記）に記載しております。
                        (2)デリバティブ取引                 (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。                 　　同左
                        (3)有価証券及びデリバティブ取引以                 (3)有価証券及びデリバティブ取引以
                         外の金融商品                 外の金融商品
                         有価証券及びデリバティブ取引以                 　　同左
                         外の金融商品については、短期間
                         で決済され、時価は帳簿価額と近
                         似しているため、当該帳簿価額を
                         時価としております。
      3.  金融商品の時価等に関する事項に                金融商品の時価には、市場価格に基                 　　同左
        ついての補足説明                づく価額のほか、市場価格がない場
                        合には合理的に算定された価額が含
                        まれております。当該価額の算定に
                        おいては一定の前提条件等を採用し
                        ているため、異なる前提条件等に
                        よった場合、当該価額が異なること
                        もあります。
      （有価証券に関する注記）

      第1期（自     2020年3月10日　至         2021年1月18日）
       売買目的有価証券
                  種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                      △686,728円
                  合計                                   △686,728円
                                114/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
         載しております。
      第2期（自     2021年1月19日　至         2022年1月17日）

       売買目的有価証券
                  種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                     △21,185,518円
                  合計                                 △21,185,518円
      (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
         載しております。
      （1口当たり情報に関する注記）

                  第1期                          第2期
              [2021年    1月18日現在]                      [2022年    1月17日現在]
         1口当たり純資産額                1.0166円          1口当たり純資産額                0.9388円
        （1万口当たり純資産額                   10,166円）        （1万口当たり純資産額                   9,388円）
    (4)附属明細表

      第1　有価証券明細表
       (1)株式
         該当事項はありません。
       (2)株式以外の有価証券

                                                    （単位：円）
        種　類             銘　柄               券面総額            評価額        備　考
      親投資信託受       東京海上キャリーターゲットマザーファ
                                     291,811,528           276,433,060
        益証券     ンド
      　親投資信託受益証券　合計                               291,811,528           276,433,060
                  合計                   291,811,528           276,433,060
      第2　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
      （ご参考）

       当ファンドは、「東京海上キャリーターゲットマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産
       の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のと
       おりです。
       なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
                   「東京海上キャリーターゲットマザーファンド」の状況

    （1）貸借対照表

                                 [2021年    1月18日現在]         [2022年    1月17日現在]
                                115/180


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             注記
               区　　分                         金額（円）             金額（円）
                             番号
      資産の部
       流動資産
         預金                               13,422,106             22,804,341
         コール・ローン                               366,288,236             148,043,618
         株式
                                       118,671,980             128,053,290
         国債証券                               903,889,412             396,614,396
         投資証券                               331,356,924             920,444,672
         派生商品評価勘定                               52,858,962             145,487,215
         未収配当金                                 293,500             225,250
         未収利息                                 24,284            2,047,461
         前払金                                1,520,000                 ―
         前払費用                                 94,554             467,244
         差入委託証拠金                               138,272,193             128,965,536
         流動資産合計
                                      1,926,692,151             1,893,153,023
       資産合計
                                      1,926,692,151             1,893,153,023
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               59,013,855             110,786,138
         未払解約金                                7,845,291             7,706,546
         前受金                                   ―          5,820,000
         未払利息                                   267             178
         流動負債合計
                                        66,859,413             124,312,862
       負債合計
                                        66,859,413             124,312,862
      純資産の部
       元本等
         元本                     ※1         1,819,632,146             1,867,218,400
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                   ※2           40,200,592            △98,378,239
         元本等合計
                                      1,859,832,738             1,768,840,161
       純資産合計
                                      1,859,832,738             1,768,840,161
      負債純資産合計
                                      1,926,692,151             1,893,153,023
    （2）注記表

      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自  2021年    1月19日
                区　分
                                      至  2022年    1月17日
      1.  有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)株式および投資証券
                            移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                            評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                            場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                            引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                           (2)国債証券
                            個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                            にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                            し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                            は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                            おります。
      2.  デリバティブ等の評価基準及び評価方法                   (1)先物取引
                            個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                            にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                            取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           (2)為替予約取引
                            個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                            にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算
                            期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値
                            が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されて
                            いない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日
                            の仲値をもとに計算しております。
      3.  その他財務諸表作成のための基礎となる                   外貨建取引等の処理基準
        事項                    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
                            （平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国
                            通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第
                            61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加え
                            て、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の
                            外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外
                            国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘
                            定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の
                            外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替
                            差損益とする計理処理を採用しております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                            自  2021年    1月19日
                            至  2022年    1月17日
      本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における
      開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略してお
      ります。
      （貸借対照表に関する注記）

                                  [2021年    1月18日現在]         [2022年    1月17日現在]
                    区　分
      1.※1    本書における開示対象ファンドの期首における当
                                      1,573,360,565円             1,819,632,146円
          該親投資信託の元本額
          同期中における追加設定元本額                             278,706,948円             73,111,119円
          同期中における一部解約元本額                              32,435,367円             25,524,865円
          同期末における元本額                            1,819,632,146円             1,867,218,400円
          元本の内訳＊

          東京海上キャリーターゲット３＜適格機関投資家
                                      1,564,128,680円             1,575,406,872円
          限定＞
          東京海上キャリーターゲット（４％コース向け）
                                       255,503,466円             291,811,528円
          （FoFs用）＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                            1,819,632,146円             1,867,218,400円
      2.※1    本書における開示対象ファンドの計算期間末日に
                                      1,819,632,146口             1,867,218,400口
          おける当該親投資信託の受益権の総数
      3.※2    元本の欠損                                    純資産額が元本総額を下
                                       ―       回っており、その差額は
                                              98,378,239円であります。
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

      （金融商品に関する注記）

       Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    3月10日            自  2021年    1月19日
              区　分
                            至  2021年    1月18日            至  2022年    1月17日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1.  金融商品に対する取組方針                当ファンドは、「投資信託及び投資                 　　同左
                        法人に関する法律」（昭和26年法律
                        第198号）第2条第4項に定める証券投
                        資信託であり、有価証券等の金融商
                        品への投資を信託約款に定める「運
                        用の基本方針」に基づき行なってお
                        ります。
      2.  金融商品の内容及びそのリスク                当ファンドが運用する主な金融商品                 　　同左
                        は「重要な会計方針に係る事項に関
                        する注記」の「有価証券の評価基準
                        及び評価方法」に記載の有価証券及
                        びデリバティブ取引であります。デ
                        リバティブ取引には、先物取引及び
                        為替予約取引が含まれております。
                        当該有価証券及びデリバティブ取引
                        には、性質に応じてそれぞれ価格変
                        動リスク、流動性リスク、信用リス
                        ク等があります。
        金融商品に係るリスク管理体制                委託会社のリスク管理体制は、担当                 　　同左
      3.
                        運用部が自主管理を行うと同時に、
                        担当運用部とは独立した部門におい
                        て厳格に実施される体制としていま
                        す。
                        法令等の遵守状況についてはコンプ
                        ライアンス部門が、運用リスクの各
                        項目および運用ガイドラインの遵守
                        状況については運用リスク管理部門
                        が、それぞれ適切な運用が行われる
                        よう監視し、担当運用部へのフィー
                        ドバックおよび所管の委員会への報
                        告・審議を行っています。
                        これらの内容については、社長をは
                        じめとする関係役員に随時報告が行
                        われるとともに、内部監査部門がこ
                        れらの業務全般にわたる運営体制の
                        監査を行うことで、より実効性の高
                        いリスク管理体制を構築しておりま
                        す。
       Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                           [2021年    1月18日現在]             [2022年    1月17日現在]
              区　分
      1.  貸借対照表計上額、時価及びこれ                時価で計上しているため、その差額                 　　同左
        らの差額                はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証券及                (1)有価証券                 (1)有価証券
        びデリバティブ取引に関する事項                 （重要な会計方針に係る事項に関                 　　同左
                         する注記）に記載しております。
                        (2)デリバティブ取引                 (2)デリバティブ取引
                         （デリバティブ取引等に関する注                 　　同左
                         記）に記載しております。
                                118/180




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (3)有価証券及びデリバティブ取引以                 (3)有価証券及びデリバティブ取引以
                         外の金融商品                 外の金融商品
                         有価証券及びデリバティブ取引以                 　　同左
                         外の金融商品については、短期間
                         で決済され、時価は帳簿価額と近
                         似しているため、当該帳簿価額を
                         時価としております。
      3.  金融商品の時価等に関する事項に                金融商品の時価には、市場価格に基                 　　同左
        ついての補足説明                づく価額のほか、市場価格がない場
                        合には合理的に算定された価額が含
                        まれております。当該価額の算定に
                        おいては一定の前提条件等を採用し
                        ているため、異なる前提条件等に
                        よった場合、当該価額が異なること
                        もあります。また、デリバティブ取
                        引に関する契約額等は、あくまでも
                        デリバティブ取引における名目的な
                        契約額又は計算上の想定元本であ
                        り、当該金額自体がデリバティブ取
                        引のリスクの大きさを示すものでは
                        ありません。
      （有価証券に関する注記）

      （自   2020年3月10日　至         2021年1月18日）
       売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                  株式                                   5,318,691円
                 国債証券                                   △4,312,558円
                 投資証券                                    △561,313円
                  合計                                    444,820円
      (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
         載しております。
      (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年1
         月17日から2021年1月18日まで)を指しております。
      （自   2021年1月19日　至         2022年1月17日）

       売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                  株式                                    548,305円
                 国債証券                                   △2,303,439円
                 投資証券                                   △9,754,566円
                  合計                                 △11,509,700円
      (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
         載しております。
      (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年1
         月19日から2022年1月17日まで)を指しております。
      （デリバティブ取引等に関する注記）

       取引の時価等に関する事項
       (1)  株式関連
      （2021年1月18日現在）
                                                    （単位：円）
                                119/180

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区　分          種　類           契約額等               時　価         評価損益

                                     うち
                                    １年超
            株価指数先物取引
              買建                218,556,260         ―     224,123,765          5,567,505

               S&P/TSE60     IX
                              50,177,656         ―     51,792,291         1,614,635
               FTSE   100  IDX
                              55,739,262         ―     56,542,848          803,586
               SWISS   MKT  IX
                              59,620,288         ―     62,753,600         3,133,312
               SPI  200  FUT
       市場取引                       53,019,054         ―     53,035,026           15,972
              売建                202,644,968         ―     210,094,914         △7,449,946

               日経平均株価指数先物               54,800,000         ―     56,380,000        △1,580,000
               DAX  INDX   FUT
                              41,798,158         ―     43,177,118        △1,378,960
               OMX30   IND  FU
                              53,073,962         ―     53,112,774          △38,812
               HANG   SENG   ID
                              52,972,848         ―     57,425,022        △4,452,174
              合　計               421,201,228         ―     434,218,679         △1,882,441
      （2022年1月17日現在）

                                                    （単位：円）
       区　分          種　類           契約額等               時　価         評価損益

                                     うち
                                    １年超
            株価指数先物取引
              買建                266,137,133         ―     268,899,517          2,762,384

               IBEX   PLS  IDX
                              43,554,646         ―     45,870,394         2,315,748
               FTSE   100  IDX
                              69,728,973         ―     70,198,023          469,050
               SWISS   MKT  IX
                              77,931,199         ―     77,574,863         △356,336
               SPI  200  FUT
       市場取引                       74,922,315         ―     75,256,237          333,922
              売建                197,264,032         ―     196,491,489           772,543

               日経平均株価指数先物               56,200,000         ―     56,680,000         △480,000
               S&P  500  EMIN
                              53,779,247         ―     53,222,411          556,836
               OMX30   IND  FU
                              52,996,709         ―     50,788,962         2,207,747
               HANG   SENG   ID
                              34,288,076         ―     35,800,116        △1,512,040
              合　計               463,401,165         ―     465,391,006          3,534,927
      (注)1.時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
          算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に
          最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
          また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の
          仲値で行っております。
         4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
       (2)  債券関連

      （2021年1月18日現在）
                                                    （単位：円）
                                120/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区　分          種　類           契約額等               時　価         評価損益

                                     うち
                                    １年超
            債券先物取引
              買建                950,456,923         ―     946,111,538         △4,345,385

               US  10YR   NOTE
                              357,940,955         ―     355,252,732         △2,688,223
               CAN  10YR   BND
                              229,847,103         ―     228,570,722         △1,276,381
               AUST   10YR   6%
       市場取引                       362,668,865         ―     362,288,084          △380,781
              売建               1,061,234,065          ―    1,060,777,220            456,845

               長期国債標準物先物               608,000,000         ―     606,880,000          1,120,000
               EURO-BUND     FU
                              222,112,848         ―     222,714,576          △601,728
               EURO-OAT     FUT
                              231,121,217         ―     231,182,644          △61,427
              合　計              2,011,690,988          ―    2,006,888,758          △3,888,540
      （2022年1月17日現在）

                                                    （単位：円）
       区　分          種　類           契約額等               時　価         評価損益

                                     うち
                                    １年超
            債券先物取引
              買建                765,758,259         ―     759,692,352         △6,065,907

               US  10YR   NOTE
                              354,511,170         ―     351,767,010         △2,744,160
               CAN  10YR   BND
                              164,057,193         ―     164,673,637           616,444
               EURO-OAT     FUT
                              85,568,677         ―     84,651,613         △917,064
       市場取引
               AUST   10YR   6%
                              161,621,219         ―     158,600,092         △3,021,127
              売建               1,164,804,279          ―    1,149,605,384          15,198,895

               長期国債標準物先物               760,000,000         ―     754,150,000          5,850,000
               EURO-BUND     FU
                              227,622,205         ―     221,869,360          5,752,845
               LONG   GILT   FT
                              177,182,074         ―     173,586,024          3,596,050
              合　計              1,930,562,538          ―    1,909,297,736           9,132,988
      (注)1.時価の算定方法
          債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
          算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に
          最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
          また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の
          仲値で行っております。
         4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
       (3)  通貨関連

      （2021年1月18日現在）
                                                    （単位：円）
                            契約額等

       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                     うち
                                    １年超
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            為替予約取引
              買建                399,438,183         ―     397,173,000         △2,265,183

               英ポンド
                              84,240,696         ―     84,582,000          341,304
               スウェーデンクローネ               195,905,892         ―     192,816,000         △3,089,892
               豪ドル               119,291,595         ―     119,775,000           483,405
      市場取引以外

              売建               1,618,936,227          ―    1,614,358,000           4,578,227
       の取引
               米ドル               329,554,539         ―     332,192,000         △2,637,461
               加ドル               40,548,800         ―     40,670,000         △121,200
               ユーロ               646,388,860         ―     639,489,000          6,899,860
               スイスフラン               246,120,630         ―     244,671,000          1,449,630
               ノルウェークローネ               54,653,418         ―     54,495,000          158,418
               豪ドル               294,238,430         ―     295,445,000         △1,206,570
               ニュージーランドドル                7,431,550        ―      7,396,000          35,550
              合　計              2,018,374,410          ―    2,011,531,000           2,313,044
      （2022年1月17日現在）

                                                    （単位：円）
       区　分          種　類           契約額等               時　価         評価損益

                                     うち
                                    １年超
            為替予約取引
              買建                326,744,563         ―     323,781,970         △2,962,593

               米ドル               69,763,230         ―     68,593,560        △1,169,670
               加ドル
                              91,383,700         ―     91,166,800         △216,900
               英ポンド               47,129,958         ―     46,891,050         △238,908
               スウェーデンクローネ               25,532,587         ―     25,340,000         △192,587
      市場取引以外         ノルウェークローネ               28,848,362         ―     28,653,240         △195,122
       の取引       豪ドル               16,758,494         ―     16,487,680         △270,814
               ニュージーランドドル               47,328,232         ―     46,649,640         △678,592
              売建               1,905,800,664          ―    1,877,480,030          28,320,634

               米ドル               953,328,890         ―     937,460,900         15,867,990
               ユーロ               262,545,720         ―     260,934,800          1,610,920
               スイスフラン               279,191,616         ―     275,129,800          4,061,816
               豪ドル               410,734,438         ―     403,954,530          6,779,908
              合　計              2,232,545,227          ―    2,201,262,000          25,358,041
      (注)1.時価の算定方法
         (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
            ては、以下のように評価しております。
           ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該
             為替予約は当該仲値で評価しております。
           ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以
             下の方法によっております。
             ・  同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表
               されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算
               しております。
             ・  同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当
               該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
         (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
            いては同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
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         (3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
            に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
         2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
       (4)  商品関連

      （2021年1月18日現在）
                                                    （単位：円）
       区　分          種　類           契約額等               時　価         評価損益

                                     うち
                                    １年超
            商品先物取引
              買建                539,672,253         ―     576,418,210         36,745,957

               CORN   FUTURE
                              205,188,846         ―     226,473,996         21,285,150
               COTTON    NO.2
                              121,407,895         ―     124,010,914          2,603,019
               WHEAT   FUTURE
                              205,151,207         ―     215,126,674          9,975,467
               WTI  CRUDE   FU
                               7,924,305        ―     10,806,626         2,882,321
       市場取引
              売建                543,236,997         ―     582,671,113        △39,434,116

               CORN   FUTURE
                              205,720,974         ―     227,644,679        △21,923,705
               COTTON    NO.2
                              120,628,133         ―     122,881,764         △2,253,631
               WHEAT   FUTURE
                              209,157,747         ―     221,259,134        △12,101,387
               WTI  CRUDE   FU
                               7,730,143        ―     10,885,536        △3,155,393
              合　計              1,082,909,250          ―    1,159,089,323          △2,688,159
      （2022年1月17日現在）

                                                    （単位：円）
       区　分          種　類           契約額等               時　価         評価損益

                                     うち
                                    １年超
            商品先物取引
              買建               1,667,393,058          ―    1,751,125,097          83,732,039

               COPPER    FUTUR
                              698,675,999         ―     720,251,956         21,575,957
               CORN   FUTURE
                              148,161,772         ―     149,293,738          1,131,966
               COTTON    NO.2
                              169,822,337         ―     174,981,358          5,159,021
               SOYBEAN    FUTU
                              160,047,415         ―     173,505,233         13,457,818
               WHEAT   FUTURE
                              271,374,555         ―     265,536,069         △5,838,486
               WTI  CRUDE   FU
                              219,310,980         ―     267,556,743         48,245,763
       市場取引
              売建               1,679,661,164          ―    1,766,707,633         △87,046,469

               COPPER    FUTUR
                              699,524,973         ―     720,251,957        △20,726,984
               CORN   FUTURE
                              148,664,868         ―     150,237,043         △1,572,175
               COTTON    NO.2
                              174,814,418         ―     179,581,251         △4,766,833
               SOYBEAN    FUTU
                              158,852,562         ―     172,278,936        △13,426,374
               WHEAT   FUTURE
                              274,050,111         ―     268,147,308          5,902,803
               WTI  CRUDE   FU
                              223,754,232         ―     276,211,138        △52,456,906
              合　計              3,347,054,222          ―    3,517,832,730          △3,314,430
      (注)1.時価の算定方法
          商品先物取引の時価については、以下のように評価しております。
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          原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
          算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に
          最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.商品先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
          また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の
          仲値で行っております。
         4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
      （1口当たり情報に関する注記）

              [2021年    1月18日現在]                      [2022年    1月17日現在]
         1口当たり純資産額                1.0221円          1口当たり純資産額                0.9473円
        （1万口当たり純資産額                   10,221円）        （1万口当たり純資産額                   9,473円）
    （3）附属明細表

      第1　有価証券明細表
       (1)株式
                                                    （単位：円）
                                          評価額
                銘　柄               株式数                      備　考
                                      単価        金額
      コムシスホールディングス                             700   2,700.00         1,890,000
      大成建設                             500   3,690.00         1,845,000
      大林組                            2,100      930.00        1,953,000
      清水建設                            2,600      754.00        1,960,400
      長谷工コーポレーション                            1,300     1,454.00         1,890,200
      鹿島建設                            1,400     1,389.00         1,944,600
      西松建設                             800   3,745.00         2,996,000
      大和ハウス工業
                                   600   3,425.00         2,055,000
      積水ハウス                             700   2,414.00         1,689,800
      明治ホールディングス                             400   7,080.00         2,832,000
      キリンホールディングス                            1,700     1,863.50         3,167,950
      日本たばこ産業                            1,300     2,357.50         3,064,750
      クラレ                            1,800     1,055.00         1,899,000
      デンカ                             500   3,995.00         1,997,500
      三菱瓦斯化学                             900   2,110.00         1,899,000
      武田薬品工業
                                  1,000     3,380.00         3,380,000
      出光興産                             800   3,150.00         2,520,000
      ＥＮＥＯＳホールディングス                            4,300      459.70        1,976,710
      ブリヂストン                             400   5,175.00         2,070,000
      住友ゴム工業                            1,600     1,217.00         1,947,200
      ＡＧＣ                             300   5,260.00         1,578,000
      日本電気硝子                            1,000     2,881.00         2,881,000
      日本特殊陶業                            1,500     2,103.00         3,154,500
      三菱マテリアル                             900   2,082.00         1,873,800
      住友金属鉱山                             400   5,049.00         2,019,600
      三菱重工業                             700   3,209.00         2,246,300
      コニカミノルタ                            3,500      533.00        1,865,500
      アイシン                             400   4,850.00         1,940,000
      任天堂                             100   52,780.00         5,278,000
      中部電力                            2,500     1,225.00         3,062,500
      関西電力                            2,800     1,096.00         3,068,800
                                124/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東北電力                            3,700      819.00        3,030,300
      九州電力
                                  3,600      862.00        3,103,200
      電源開発                            2,000     1,495.00         2,990,000
      東京瓦斯                            1,500     2,202.00         3,303,000
      大阪瓦斯                            1,600     1,955.00         3,128,000
      日本電信電話                            1,000     3,283.00         3,283,000
      ＫＤＤＩ                             900   3,565.00         3,208,500
      ソフトバンク                            2,100     1,457.00         3,059,700
      双日                            1,100     1,825.00         2,007,500
      丸紅
                                  1,600     1,188.50         1,901,600
      住友商事                            1,100     1,760.00         1,936,000
      三菱商事                             500   3,965.00         1,982,500
      エービーシー・マート                             600   5,250.00         3,150,000
      ケーズホールディングス                            2,700     1,126.00         3,040,200
      ヤマダホールディングス                            7,800      400.00        3,120,000
      ミクシィ                            1,500     2,099.00         3,148,500
      Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                            1,000     2,882.00         2,882,000
      ユー・エス・エス
                                  1,300     1,930.00         2,509,000
      日本郵政                            3,400      977.70        3,324,180
                合　計                 78,500        －     128,053,290
       (2)株式以外の有価証券

       種　類       通　貨             銘　柄            券面総額         評価額       備　考
      国債証券     豪ドル                                       豪ドル
                   ACGB   2 3/4  04/21/24
                                       4,600,000        4,810,362.60
           豪ドル小計                            4,600,000        4,810,362.60
                                               (396,614,396)
                                 銘柄数          1
                                 比　率        22.4％          30.1％
                                                    円
                                                396,614,396
           国債証券合計
                                               (396,614,396)
      投資証券     米ドル                                       米ドル
                   VANGUARD     S/T  CORP   BOND   ETF
                                         99,753      8,050,067.10
           米ドル小計                              99,753      8,050,067.10
                                               (920,444,672)
                                 銘柄数          1
                                 比　率        52.0％          69.9％
                                                    円
                                                920,444,672
           投資証券合計
                                               (920,444,672)
                                                    円
                                               1,317,059,068
                   合　計
                                              (1,317,059,068)
     （注1）通貨種類毎の小計欄の(               )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
     （注2）合計金額欄の(           )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
     （注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
      第2　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
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      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
         「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2022年3月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                              1,369,472,513円
     Ⅱ　負債総額                                                6,116,076円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              1,363,356,437円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,315,604,377口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0363円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2022年3月31日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2022年3月31日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2022年3月31日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,478,274,797,635
          追加型公社債投資信託
                                812          15,311,739,458,456
           追加型株式投資信託
                                 27            53,798,310,639
          単位型公社債投資信託
                                223           1,265,390,314,377
           単位型株式投資信託
                               1,088            18,109,202,881,107
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
    ３．委託会社は、第36期事業年度（自2020年4月1日至2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間（自2021年4月1日至2021年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
                                133/180







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
                                134/180





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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）

                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益
                              68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計
                                   20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
                                135/180



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
                                136/180







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
                                137/180








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                138/180









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
                                140/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                141/180




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
                                147/180




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                  （単位：百万円）
                                          第37期中間会計期間末
                                         （2021年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                                28,648
       金銭の信託                                                25,866
       未収委託者報酬                                                18,882
       未収運用受託報酬                                                 2,911
       未収投資助言報酬                                                  319
       未収収益                                                  15
       前払費用                                                  996
       その他                                                 2,470
                             流動資産計                          80,112
      固定資産

       有形固定資産                                                  977
        建物                                 ※1                792
        器具備品                                 ※1                184
       無形固定資産                                                 4,193
        ソフトウエア                                                3,475
        ソフトウエア仮勘定                                                 714
        電話加入権                                                  3
       投資その他の資産                                                10,724
        投資有価証券                                                 261
        関係会社株式                                                5,299
        長期差入保証金                                                1,273
        繰延税金資産                                                3,311
        その他                                                 578
                             固定資産計                          15,895
                  資産合計                                     96,007
                                156/180








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                          第37期中間会計期間末
                                         （2021年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                                 1,845
       未払金                                                 7,922
        未払収益分配金                                                  0
        未払償還金                                                  9
        未払手数料                                                7,759
        その他未払金                                                 153
       未払費用                                                 7,337
       未払法人税等                                                 3,423
       未払消費税等                                                 1,234
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  836
       役員賞与引当金                                                   33
                             流動負債計                          22,653
     固定負債
       退職給付引当金                                                 2,391
       時効後支払損引当金                                                  147
                             固定負債計                          2,538
                  負債合計                                     25,192
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                49,261
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               49,138
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              17,458
                             株主資本計                          70,814
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      70,814
                負債・純資産合計                                       96,007
                                157/180





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                  （単位：百万円）
                                       第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日       至  2021年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                  54,995
       運用受託報酬                                   7,193
       投資助言報酬                                    569
       その他営業収益                                     6
                        営業収益計                               62,765
      営業費用
       支払手数料                                  22,800
       広告宣伝費                                    126
       公告費                                     0
       調査費                                  17,656
        調査費                                  4,722
        委託調査費                                 12,934
       委託計算費                                    281
       営業雑経費                                    437
        通信費                                   17
        印刷費                                   315
        協会費                                   33
        諸会費                                   17
        支払販売手数料                                   52
                        営業費用計                               41,301
      一般管理費
       給料                                   4,865
        役員報酬                                   82
        給料・手当                                  4,565
        賞与                                   217
       交際費                                     1
       寄付金                                     4
       旅費交通費                                    13
       租税公課                                    292
       不動産賃借料                                    892
       退職給付費用                                    248
       固定資産減価償却費                             ※1       670
       福利厚生費                                    16
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    836
       役員賞与引当金繰入額                                    33
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   1,971
       事務用消耗品費                                    26
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    99
                       一般管理費計                                 9,973
      営業利益                                                 11,490
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                       第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日       至  2021年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                     7
       受取配当金                                    548
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    10
       為替差益                                    26
       金銭の信託運用益                                    288
       雑収入                                     2
                       営業外収益計                                  884
      経常利益                                                 12,374
     特別損失
      固定資産除却損                                     5
      ゴルフ会員権売却損                                     3
      オフィス再編費用                                     5
                        特別損失計                                 13
      税引前中間純利益                                                 12,360
      法人税、住民税及び事業税                                                  3,254
      法人税等調整額                                                   364
      法人税等合計                                                  3,619
      中間純利益                                                  8,741
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第37期中間会計期間（自             2021年4月1日       至  2021年9月30日）
                                              （単位：百万円）
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       19,996
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                          △ 11,280
      中間純利益
                                                  8,741
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                                                 △ 2,538
               －     －      －      －     －      －
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       17,458
                株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               51,800       73,353       △0     △0     73,353
     当中間期変動額
      剰余金の配当        △ 11,280      △ 11,280                △ 11,280
      中間純利益
                8,741       8,741                 8,741
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
              △ 2,538      △ 2,538                △ 2,538
                             △0     △0
     合計
     当中間期末残高
               49,261       70,814       △0     △0     70,814
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                ：移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                        時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                        時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                        定率法を採用しております。
                         ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                        は 、定額法を採用しております。
                        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                        定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                        ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                        上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                        るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                        計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                        時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                        に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                        を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                        配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                        ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                        ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       （1）委託者報酬
     6．重要な収益及び費用の計上
       基準                 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
                        て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
                        り収益として認識しております。
                       （2）運用受託報酬
                        運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       （3）投資助言報酬
                        投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       （4）成功報酬
                        成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                        対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                        する権利が確定した時点で収益として認識しております。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    会計上の見積りの変更
                           第37期中間会計期間

                     （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
    当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
    た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
    用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
    原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
    見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
    益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
    （会計方針の変更）

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
      「収益認識基準に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                2020年3月31日。以下「収益認識会計基
    準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
    た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
    す。当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

      「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
    いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
    基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
    定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
    の変更による影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
    を行うことといたしました。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                                      第37期中間会計期間末

               項目
                                      （2021年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     520百万円
                              器具備品          …    1,004百万円
    （中間損益計算書関係）

                                       第37期中間会計期間

               項目
                                 （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     156百万円
                              無形固定資産          …     514百万円
                                163/180




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間株主資本等変動計算書関係）
      第37期中間会計期間（自              2021年4月1日        至  2021年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       （百万円）         （円）
                 普通株式

      2021年6月16日
                          11,280       282,000
                                        2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第37期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           （百万円）             （百万円）           （百万円）
                                 25,866             25,866            －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                    1             1         －
        その他有価証券
                                 25,868             25,868            －
            資産計
    （注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価（百万円）
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              －       5,844          －       5,844
      金銭の信託
                              －         －         －         －

      投資有価証券
                              －         －         －         －

       その他有価証券
                              －       5,844          －       5,844

             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日。以

    下、「時価算定適用指針」という）第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
    ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
    万円となります。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                           （百万円）
     投資有価証券（その他有価証券）
                                                         259
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        5,299
      非上場株式
    （有価証券関係）

                          第37期中間会計期間末

                          （2021年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                    5,299   百万円）で市場価格のあるものはありません。
     2.その他有価証券
                      中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                      計上額（百万円）               （百万円）            （百万円）
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
      投資信託
      小計                          -            -            -
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
      投資信託
      小計                          1            2           △0
      合計                          1            2           △0
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259  百万円）については、市場価格がないことから、上
       表に含めておりません。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2021年4月1日から2021年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                     －百万円
       固定資産                  80,759百万円
       資産合計                  80,759百万円
       流動負債                     －百万円
       固定負債                   5,228百万円
       負債合計                   5,228百万円
       純資産                  75,530百万円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
          百万円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                     －百万円
       営業利益                  △4,214百万円
       経常利益                  △4,214百万円
       税引前中間純利益                  △4,214百万円
       中間純利益                  △3,507百万円
       1株当たり中間純利益                 △87,690円34銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
          まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    （収益認識関係）
    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第37期中間会計期間
                                （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
       委託者報酬                                            54,819百万円
       運用受託報酬                                             7,193百万円
       投資助言報酬                                              569百万円
       成功報酬（注）                                              175百万円
       その他営業収益                                               6百万円
       合計                                            62,765百万円
    （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りであります。
    （セグメント情報等）

    第37期中間会計期間（自              2021年4月1日        至  2021年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第37期中間会計期間
                      （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
     1株当たり純資産額                                   1,770,364円46銭

     1株当たり中間純利益金額                                    218,536円02銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
      中間純利益金額                                    8,741百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          8,741百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2021年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                          資本金の額
            名　　    称                          事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                             3,500,000

      株式会社ゆうちょ銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
      （注）資本金の額は2021年3月末日現在

    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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    第３【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                175/180



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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２２年５月６日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

    「ファンドの経理状況」に掲げられているＯｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）
    の２０２１年３月２６日から２０２２年３月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

    に準拠して、Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）の２０２２年３月２５日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
    アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸

    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適

    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ

    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年１１月２５日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本　正彦　印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川　敬　印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
    ３１日までの第３７期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                180/180

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