DC日本株式インデックスファンドL 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出日 | |
提出者 | DC日本株式インデックスファンドL |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月30日 提出
【計算期間】 第20期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
【ファンド名】 DC日本株式インデックスファンドL
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
<信託金限度額>
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 TOPIX 条件付運用型
中小型株 日本 ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 北米 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 欧州 型
社債
その他債券 年12回 アジア その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 オセアニ
( ) 日々 ア
不動産投信 その他 中南米
( )
その他資産 アフリカ
(投資信託証券
( 株 式 一 中近東
般)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
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[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
2002年4月1日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント
株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承
継
当ファンドの名称を中央三井DC日本株式インデックスファンドLか
らDC日本株式インデックスファンドLに変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの
名称を日本株式マザーファンドに変更
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(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2022年 4月28日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
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三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、主としてわが国の株式に投資する日本株式マザーファンドを主要投資対象とし、長
期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接
投資することもあります。
② 投資態度
A.株式への実質投資は、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOP
IX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
B.株式の実質投資割合は、原則として高位(90%以上)とします。
C.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
D.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運
用ができない場合があります。
E.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並
びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
F.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことが
できます。
G.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記
(5)<約款に定める投資制限>J.、K.及びL.に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
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委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託会社と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」
(以 下「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券及び次に掲げる有価証券(金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦
通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
証書
9.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から11.までの証券又は証書の性質を有
するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。)
14.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券又は証書並びに上記12.及び上記17.の証券又は証書のうち上記1.の証券
又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から6.までの証券並びに上記12.及
び上記17.の証券又は証書のうち上記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
といい、上記13.の証券及び上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
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することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「日本株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買
または金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいま
す。以下同じ。)に上場している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 株式への投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、T
OPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
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とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は3月31日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次
のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額としま
す。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
・収益分配に充てず信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
す。
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※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
A.株式への投資割合
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
B.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資は行いません。
C.新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
D.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
E.同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
F.同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
G.同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得
時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
H.投資する株式等の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の金
融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありま
せん。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
I.信用取引の指図範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純
資産総額の範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
ニ.上記ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受
益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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J.先物取引等の運用指図
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
K.スワップ取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
L.金利先渡取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
M.有価証券の貸付の指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.信託財産の一部解約等の事由により、上記イ.a.及びb.に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
N.公社債の空売りの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において信託財産に属さ
ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、
公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し又は買戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
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ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
け の一部を決済するための指図をするものとします。
O.公社債の借入れの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
P.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
Q.再投資の指図
委託会社は、上記P.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
R.資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当
該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、
当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
す。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
S.受託会社による資金の立替え
イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
T.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
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ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託 会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
U.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託に
つき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に
100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
とを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
③ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① ファンドは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行い
ますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等か
ら、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
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価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
⑤ ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑥ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と
法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
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ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に 0.2 %の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)と
して当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約
に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.209%(税抜 0.19%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額 ×
信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.1045% (税抜 0.095%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.0715% (税抜 0.065%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.033% (税抜 0.03%)
の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、投資信託財産から収受する信託報酬中より委
託会社が支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
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組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※上記は、2022年 4月28日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2022年4月28日現在の状況について記載してあります。
【DC日本株式インデックスファンドL】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 116,858,281,785 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 57,261,487 0.05
合計(純資産総額) 116,915,543,272 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 53,757,605,017 2.2265 119,692,632,307 2.1738 116,858,281,785 99.95
益証券
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(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
合計 99.95
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第11期計算期間末 (2013年 4月 1日) 47,541,549,876 47,541,549,876 11,141 11,141
第12期計算期間末 (2014年 3月31日) 56,643,451,778 56,643,451,778 13,652 13,652
第13期計算期間末 (2015年 3月31日) 73,026,107,098 73,026,107,098 17,815 17,815
第14期計算期間末 (2016年 3月31日) 69,315,595,697 69,315,595,697 15,862 15,862
第15期計算期間末 (2017年 3月31日) 79,513,820,774 79,513,820,774 18,169 18,169
第16期計算期間末 (2018年 4月 2日) 94,197,935,571 94,197,935,571 20,938 20,938
第17期計算期間末 (2019年 4月 1日) 93,580,494,253 93,580,494,253 20,237 20,237
第18期計算期間末 (2020年 3月31日) 82,302,972,845 82,302,972,845 18,017 18,017
第19期計算期間末 (2021年 3月31日) 117,130,660,109 117,130,660,109 25,563 25,563
第20期計算期間末 (2022年 3月31日) 119,653,547,033 119,653,547,033 26,026 26,026
2021年 4月末日 113,954,111,696 ― 24,839 ―
5月末日 115,908,222,582 ― 25,175 ―
6月末日 117,555,014,315 ― 25,470 ―
7月末日 114,625,240,682 ― 24,911 ―
8月末日 117,316,100,554 ― 25,695 ―
9月末日 122,175,341,271 ― 26,810 ―
10月末日 121,195,712,576 ― 26,426 ―
11月末日 116,783,351,334 ― 25,464 ―
12月末日 120,963,771,210 ― 26,347 ―
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2022年 1月末日 115,224,609,075 ― 25,071 ―
2月末日 114,058,773,131 ― 24,958 ―
3月末日 119,653,547,033 ― 26,026 ―
4月末日 116,915,543,272 ― 25,399 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第11期計算期間 2012年 4月 3日~2013年 4月 1日 0
第12期計算期間 2013年 4月 2日~2014年 3月31日 0
第13期計算期間 2014年 4月 1日~2015年 3月31日 0
第14期計算期間 2015年 4月 1日~2016年 3月31日 0
第15期計算期間 2016年 4月 1日~2017年 3月31日 0
第16期計算期間 2017年 4月 1日~2018年 4月 2日 0
第17期計算期間 2018年 4月 3日~2019年 4月 1日 0
第18期計算期間 2019年 4月 2日~2020年 3月31日 0
第19期計算期間 2020年 4月 1日~2021年 3月31日 0
第20期計算期間 2021年 4月 1日~2022年 3月31日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第11期計算期間 2012年 4月 3日~2013年 4月 1日 19.4
第12期計算期間 2013年 4月 2日~2014年 3月31日 22.5
第13期計算期間 2014年 4月 1日~2015年 3月31日 30.5
第14期計算期間 2015年 4月 1日~2016年 3月31日 △11.0
第15期計算期間 2016年 4月 1日~2017年 3月31日 14.5
第16期計算期間 2017年 4月 1日~2018年 4月 2日 15.2
第17期計算期間 2018年 4月 3日~2019年 4月 1日 △3.3
第18期計算期間 2019年 4月 2日~2020年 3月31日 △11.0
第19期計算期間 2020年 4月 1日~2021年 3月31日 41.9
第20期計算期間 2021年 4月 1日~2022年 3月31日 1.8
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第11期計算期間 2012年 4月 3日~2013年 4月 1日 9,677,054,316 6,526,059,313 42,672,706,666
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第12期計算期間 2013年 4月 2日~2014年 3月31日 12,128,505,388 13,309,747,403 41,491,464,651
第13期計算期間 2014年 4月 1日~2015年 3月31日 9,661,910,614 10,162,747,005 40,990,628,260
第14期計算期間 2015年 4月 1日~2016年 3月31日 12,364,658,702 9,655,862,890 43,699,424,072
第15期計算期間 2016年 4月 1日~2017年 3月31日 8,332,373,769 8,267,206,141 43,764,591,700
第16期計算期間 2017年 4月 1日~2018年 4月 2日 9,068,541,994 7,843,419,871 44,989,713,823
第17期計算期間 2018年 4月 3日~2019年 4月 1日 7,404,869,734 6,151,695,641 46,242,887,916
第18期計算期間 2019年 4月 2日~2020年 3月31日 7,667,675,777 8,228,600,168 45,681,963,525
第19期計算期間 2020年 4月 1日~2021年 3月31日 7,900,549,624 7,762,885,703 45,819,627,446
第20期計算期間 2021年 4月 1日~2022年 3月31日 8,057,883,165 7,902,852,295 45,974,658,316
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 287,596,368,470 98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,830,503,396 1.99
合計(純資産総額) 293,426,871,866 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 5,785,120,000 1.97
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
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日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 5,535,300 2,277.50 12,606,679,028 2,235.50 12,374,163,150 4.22
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 708,100 12,787.38 9,054,750,430 11,220.00 7,944,882,000 2.71
日本 株式 キーエンス 電気機器 102,400 59,809.66 6,124,509,397 52,850.00 5,411,840,000 1.84
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 6,836,800 686.17 4,691,254,306 754.30 5,156,998,240 1.76
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,187,900 3,288.91 3,906,903,460 3,847.00 4,569,851,300 1.56
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 71,700 58,346.10 4,183,415,456 55,480.00 3,977,916,000 1.36
日本 株式 リクルートホールディング サービス 813,500 5,946.67 4,837,616,961 4,818.00 3,919,443,000 1.34
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 63,800 54,101.60 3,451,682,477 59,910.00 3,822,258,000 1.30
品
日本 株式 KDDI 情報・通 808,600 3,594.90 2,906,839,164 4,335.00 3,505,281,000 1.19
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 665,100 5,349.79 3,558,149,979 5,269.00 3,504,411,900 1.19
信業
日本 株式 三菱商事 卸売業 799,500 3,870.58 3,094,534,560 4,383.00 3,504,208,500 1.19
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 888,400 3,349.21 2,975,438,994 3,769.00 3,348,379,600 1.14
日本 株式 信越化学工業 化学 185,200 18,731.36 3,469,048,634 17,985.00 3,330,822,000 1.14
日本 株式 日立製作所 電気機器 543,700 6,279.11 3,413,956,586 6,072.00 3,301,346,400 1.13
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 868,900 3,384.95 2,941,183,124 3,419.00 2,970,769,100 1.01
器
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 755,700 4,167.17 3,149,135,334 3,915.00 2,958,565,500 1.01
ループ
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 741,600 3,684.46 2,732,395,617 3,932.00 2,915,971,200 0.99
日本 株式 HOYA 精密機器 220,600 14,749.68 3,253,779,688 12,990.00 2,865,594,000 0.98
日本 株式 第一三共 医薬品 865,600 2,601.80 2,252,120,248 3,262.00 2,823,587,200 0.96
日本 株式 ダイキン工業 機械 137,200 24,794.16 3,401,760,018 20,045.00 2,750,174,000 0.94
日本 株式 三井物産 卸売業 845,400 2,850.36 2,409,694,380 3,150.00 2,663,010,000 0.91
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,680,000 1,446.29 2,429,781,694 1,515.00 2,545,200,000 0.87
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 324,200 8,578.71 2,781,218,448 7,794.00 2,526,814,800 0.86
日本 株式 オリエンタルランド サービス 123,400 18,897.00 2,331,890,450 19,775.00 2,440,235,000 0.83
業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 342,100 6,789.18 2,322,578,940 7,019.00 2,401,199,900 0.82
日本 株式 日本電産 電気機器 279,100 11,016.31 3,074,653,706 8,539.00 2,383,234,900 0.81
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 414,800 5,264.22 2,183,601,200 5,718.00 2,371,826,400 0.81
ングス
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,396,200 1,585.12 2,213,156,505 1,578.50 2,203,901,700 0.75
ループ
日本 株式 SMC 機械 33,100 65,410.74 2,165,095,789 63,050.00 2,086,955,000 0.71
日本 株式 ファナック 電気機器 99,200 23,053.09 2,286,867,244 20,165.00 2,000,368,000 0.68
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.33
建設業 2.14
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食料品 3.28
繊維製品 0.43
パルプ・紙 0.20
化学 6.33
医薬品 5.19
石油・石炭製品 0.46
ゴム製品 0.66
ガラス・土石製品 0.70
鉄鋼 0.80
非鉄金属 0.77
金属製品 0.55
機械 5.10
電気機器 17.13
輸送用機器 8.17
精密機器 2.50
その他製品 2.37
電気・ガス業 1.19
陸運業 3.04
海運業 0.57
空運業 0.40
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.65
卸売業 5.84
小売業 4.09
銀行業 5.32
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.16
その他金融業 1.11
不動産業 1.97
サービス業 5.53
小計 98.01
合計 98.01
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
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株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 304 円 5,746,697,600 5,785,120,000 1.97
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
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当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成 した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得
の申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後 2 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
1円以上1円単位とします。
<申込価額>
取得申込受付日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
ありません。
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた
取得申込みを取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
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機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
し た旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 2 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約 単位 >
1口以上1口単位とします。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た解約時にお
ける信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
<受付不可日>
ありません。
<一部解約受付の中止等>
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委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
約の実行の請求の受付けを中止することができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①親投資信託受益証券(日本株式マザーファンド)
計算日の基準価額で評価します。
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②国内上場株式
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2002年 4月 1日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとすることを原則とします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終
計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
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(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
< 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い >
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①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の 解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
< 反対者の買取請求権 >
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
< 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 >
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
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4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2021年4月1日から2022年
3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【DC日本株式インデックスファンドL】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期 第20期
(2021年 3月31日現在) (2022年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
368,810,104 365,969,959
コール・ローン
117,071,379,855 119,593,068,170
親投資信託受益証券
158,373,431
-
未収入金
117,440,189,959 120,117,411,560
流動資産合計
117,440,189,959 120,117,411,560
資産合計
負債の部
流動負債
198,468,522 340,195,086
未払解約金
17,535,872 19,526,711
未払受託者報酬
93,524,601 104,142,373
未払委託者報酬
855 357
未払利息
309,529,850 463,864,527
流動負債合計
309,529,850 463,864,527
負債合計
純資産の部
元本等
45,819,627,446 45,974,658,316
元本
剰余金
71,311,032,663 73,678,888,717
期末剰余金又は期末欠損金(△)
37,309,480,761 34,009,471,950
(分配準備積立金)
117,130,660,109 119,653,547,033
元本等合計
117,130,660,109 119,653,547,033
純資産合計
117,440,189,959 120,117,411,560
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第19期 第20期
自 2020年 4月 1日 自 2021年 4月 1日
至 2021年 3月31日 至 2022年 3月31日
営業収益
1,540 1,624
受取利息
34,698,577,183 2,321,791,449
有価証券売買等損益
34,698,578,723 2,321,793,073
営業収益合計
営業費用
90,220 114,878
支払利息
32,574,158 38,916,822
受託者報酬
173,728,747 207,556,230
委託者報酬
411
-
その他費用
206,393,536 246,587,930
営業費用合計
34,492,185,187 2,075,205,143
営業利益又は営業損失(△)
34,492,185,187 2,075,205,143
経常利益又は経常損失(△)
34,492,185,187 2,075,205,143
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,644,943,814 133,359,258
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
36,621,009,320 71,311,032,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)
9,192,623,457 12,699,860,310
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
9,192,623,457 12,699,860,310
額
6,349,841,487 12,273,850,141
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,349,841,487 12,273,850,141
額
- -
分配金
71,311,032,663 73,678,888,717
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第19期 第20期
(2021年 3月31日現在) (2022年 3月31日現在)
1. 計算期間の末日にお 45,819,627,446口 45,974,658,316口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.5563円 1口当たり純資産額 2.6026円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (25,563円) (1万口当たり純資産額) (26,026円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 2020年 4月 1日 自 2021年 4月 1日
至 2021年 3月31日 至 2022年 3月31日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,138,196,682円 費用控除後の配当等収益額 A 2,580,997,071円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 16,111,220,386円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 63,654,551,946円 収益調整金額 C 69,957,720,158円
分配準備積立金額 D 19,060,063,693円 分配準備積立金額 D 31,428,474,879円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 100,964,032,707円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 103,967,192,108円
当ファンドの期末残存口数 F 45,819,627,446口 当ファンドの期末残存口数 F 45,974,658,316口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 22,035円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 22,614円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第20期
自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第20期
(2022年 3月31日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第19期 第20期
自 2020年 4月 1日 自 2021年 4月 1日
区分
至 2021年 3月31日 至 2022年 3月31日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 45,681,963,525円 45,819,627,446円
期中追加設定元本額 7,900,549,624円 8,057,883,165円
期中一部解約元本額 7,762,885,703円 7,902,852,295円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第19期 第20期
(2021年 3月31日現在) (2022年 3月31日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 33,626,308,109 2,400,238,032
合計 33,626,308,109 2,400,238,032
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 53,696,600,292 119,593,068,170
合計 53,696,600,292 119,593,068,170
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2022年 3月31日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,865,420,341
株式 293,028,485,430
派生商品評価勘定 146,596,350
未収入金 97,601,860
未収配当金 3,447,057,787
差入委託証拠金 226,479,000
流動資産合計 299,811,640,768
資産合計 299,811,640,768
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 42,491,000
前受金 104,112,500
未払解約金 210,219,718
未払利息 2,798
流動負債合計 356,826,016
負債合計 356,826,016
純資産の部
元本等
元本 134,453,798,374
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 165,001,016,378
元本等合計 299,454,814,752
純資産合計 299,454,814,752
負債純資産合計 299,811,640,768
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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2022年 3月31日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 134,453,798,374口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.2272円
の額
(1万口当たり純資産額) (22,272円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 3月31日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月31日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 3月31日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 4月 1日
期首
期首元本額 134,006,418,790円
期中追加設定元本額 9,800,188,243円
期中一部解約元本額 9,352,808,659円
期末元本額 134,453,798,374円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 613,597,837円
DC日本株式インデックスファンド 306,297,615円
DC日本株式インデックスファンドL 53,696,600,292円
DC日本株式インデックスファンドA 661,502,842円
DCバランスファンド30 2,277,821,114円
DCバランスファンド50 3,603,206,501円
DCバランスファンド70 2,138,192,565円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 569,624,522円
日本株式インデックスe 1,466,695,989円
インデックスコレクション(国内株式) 20,880,995,612円
インデックスコレクション(バランス株式30) 12,144,755,626円
インデックスコレクション(バランス株式50) 2,809,252,922円
インデックスコレクション(バランス株式70) 2,468,358,250円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 7,483,741,974円
日本株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 2,741,411,379円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 996,168,325円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 48,802,373円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 562,880,770円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 68,288,076円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 134,333,591円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 125,840,609円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 725,384,624円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 428,335,140円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 7,514,347,566円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 726,631,941円
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2022年 3月31日現在
区分
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 74,940,765円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,226,267,023円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 27,111,633円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 152,227,866円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,980,666,485円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 55,992,768円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 57,602,265円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 21,530,343円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 591,828,960円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 266,984,263円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 4,547,271,934円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 84,997,789円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 36,188,603円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 8,179,081円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 125,855,324円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 3,085,217円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 3月31日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,515,863,923
合計 2,515,863,923
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 3月31日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,222,012,500 - 6,326,125,000 104,112,500
合計 6,222,012,500 - 6,326,125,000 104,112,500
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,200 3,330.00 17,316,000
日本水産 149,700 548.00 82,035,600
マルハニチロ 23,400 2,397.00 56,089,800
雪国まいたけ 10,900 1,141.00 12,436,900
カネコ種苗 4,200 1,597.00 6,707,400
サカタのタネ 17,800 3,710.00 66,038,000
ホクト 12,600 1,906.00 24,015,600
ホクリヨウ 2,000 693.00 1,386,000
住石ホールディングス 26,200 169.00 4,427,800
日鉄鉱業 3,400 7,080.00 24,072,000
三井松島ホールディングス 6,300 1,911.00 12,039,300
INPEX 569,500 1,440.00 820,080,000
石油資源開発 17,600 2,571.00 45,249,600
K&Oエナジーグループ 6,800 1,678.00 11,410,400
ヒノキヤグループ 3,300 2,354.00 7,768,200
ショーボンドホールディングス 21,400 5,330.00 114,062,000
ミライト・ホールディングス 48,200 1,949.00 93,941,800
タマホーム 9,100 2,554.00 23,241,400
サンヨーホームズ 1,700 748.00 1,271,600
日本アクア 5,900 657.00 3,876,300
ファーストコーポレーション 3,700 786.00 2,908,200
ベステラ 3,000 1,206.00 3,618,000
Robot Home 24,900 213.00 5,303,700
キャンディル 2,600 506.00 1,315,600
ダイセキ環境ソリューション 2,900 1,271.00 3,685,900
第一カッター興業 3,700 1,352.00 5,002,400
安藤・間 74,300 904.00 67,167,200
東急建設 43,800 672.00 29,433,600
コムシスホールディングス 48,200 2,668.00 128,597,600
ビーアールホールディングス 20,400 320.00 6,528,000
高松コンストラクショングループ 9,300 2,060.00 19,158,000
東建コーポレーション 4,100 9,050.00 37,105,000
ソネック 1,500 1,076.00 1,614,000
ヤマウラ 7,200 951.00 6,847,200
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オリエンタル白石 50,300 237.00 11,921,100
大成建設 99,900 3,535.00 353,146,500
大林組 345,600 900.00 311,040,000
清水建設 323,800 735.00 237,993,000
飛島建設 9,300 1,032.00 9,597,600
長谷工コーポレーション 102,900 1,407.00 144,780,300
松井建設 13,600 661.00 8,989,600
錢高組 1,500 4,145.00 6,217,500
鹿島建設 253,200 1,491.00 377,521,200
不動テトラ 7,300 1,522.00 11,110,600
大末建設 3,600 1,255.00 4,518,000
鉄建建設 7,500 1,839.00 13,792,500
西松建設 20,900 3,670.00 76,703,000
三井住友建設 77,900 417.00 32,484,300
大豊建設 5,000 4,530.00 22,650,000
佐田建設 7,400 462.00 3,418,800
ナカノフドー建設 8,300 335.00 2,780,500
奥村組 20,400 2,970.00 60,588,000
東鉄工業 16,100 2,268.00 36,514,800
イチケン 2,500 1,860.00 4,650,000
富士ピー・エス 4,500 503.00 2,263,500
淺沼組 3,900 4,990.00 19,461,000
戸田建設 143,500 741.00 106,333,500
熊谷組 17,600 2,710.00 47,696,000
北野建設 2,100 2,133.00 4,479,300
植木組 3,100 1,471.00 4,560,100
矢作建設工業 15,300 802.00 12,270,600
ピーエス三菱 11,400 585.00 6,669,000
日本ハウスホールディングス 23,600 454.00 10,714,400
大東建託 35,400 12,990.00 459,846,000
新日本建設 14,700 729.00 10,716,300
東亜道路工業 1,800 4,820.00 8,676,000
日本道路 3,300 8,320.00 27,456,000
東亜建設工業 8,500 2,495.00 21,207,500
日本国土開発 33,600 552.00 18,547,200
若築建設 5,800 1,953.00 11,327,400
東洋建設 38,700 775.00 29,992,500
五洋建設 137,000 613.00 83,981,000
世紀東急工業 16,600 746.00 12,383,600
福田組 3,700 4,500.00 16,650,000
住友林業 88,400 2,168.00 191,651,200
日本基礎技術 9,500 730.00 6,935,000
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巴コーポレーション 15,300 486.00 7,435,800
大和ハウス工業 319,200 3,201.00 1,021,759,200
ライト工業 21,800 1,953.00 42,575,400
積水ハウス 374,800 2,371.00 888,650,800
日特建設 7,100 703.00 4,991,300
北陸電気工事 7,200 786.00 5,659,200
ユアテック 19,800 692.00 13,701,600
日本リーテック 7,200 1,290.00 9,288,000
四電工 3,800 1,722.00 6,543,600
中電工 15,900 2,067.00 32,865,300
関電工 56,200 834.00 46,870,800
きんでん 77,200 1,578.00 121,821,600
東京エネシス 11,500 973.00 11,189,500
トーエネック 3,500 3,285.00 11,497,500
住友電設 8,500 2,227.00 18,929,500
日本電設工業 19,000 1,583.00 30,077,000
エクシオグループ 52,000 2,261.00 117,572,000
新日本空調 9,100 1,929.00 17,553,900
九電工 26,700 2,866.00 76,522,200
三機工業 22,500 1,398.00 31,455,000
日揮ホールディングス 106,500 1,464.00 155,916,000
中外炉工業 3,500 1,605.00 5,617,500
ヤマト 10,100 754.00 7,615,400
太平電業 7,700 2,644.00 20,358,800
高砂熱学工業 31,200 1,735.00 54,132,000
三晃金属工業 1,400 2,536.00 3,550,400
朝日工業社 4,600 1,602.00 7,369,200
明星工業 22,400 690.00 15,456,000
大氣社 16,800 3,045.00 51,156,000
ダイダン 7,700 2,099.00 16,162,300
日比谷総合設備 11,100 1,834.00 20,357,400
フィル・カンパニー 2,000 1,269.00 2,538,000
テスホールディングス 7,200 1,585.00 11,412,000
インフロニア・ホールディングス 147,400 1,042.00 153,590,800
東洋エンジニアリング 14,500 637.00 9,236,500
レイズネクスト 16,700 1,072.00 17,902,400
ニップン 32,400 1,663.00 53,881,200
日清製粉グループ本社 125,000 1,706.00 213,250,000
日東富士製粉 1,600 4,520.00 7,232,000
昭和産業 10,500 2,618.00 27,489,000
鳥越製粉 9,800 659.00 6,458,200
中部飼料 12,500 986.00 12,325,000
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フィード・ワン 14,900 670.00 9,983,000
東洋精糖 1,900 1,022.00 1,941,800
日本甜菜製糖 5,800 1,611.00 9,343,800
DM三井製糖ホールディングス 10,100 1,923.00 19,422,300
塩水港精糖 13,200 211.00 2,785,200
日新製糖 5,200 1,686.00 8,767,200
森永製菓 26,000 3,810.00 99,060,000
中村屋 2,700 3,140.00 8,478,000
江崎グリコ 30,500 3,720.00 113,460,000
名糖産業 4,900 1,590.00 7,791,000
井村屋グループ 6,300 2,260.00 14,238,000
不二家 6,200 2,435.00 15,097,000
山崎製パン 82,900 1,499.00 124,267,100
第一屋製パン 2,100 545.00 1,144,500
モロゾフ 3,500 3,015.00 10,552,500
亀田製菓 6,300 3,975.00 25,042,500
寿スピリッツ 10,600 6,520.00 69,112,000
カルビー 50,400 2,355.00 118,692,000
森永乳業 20,500 5,230.00 107,215,000
六甲バター 8,100 1,509.00 12,222,900
ヤクルト本社 81,900 6,520.00 533,988,000
明治ホールディングス 73,100 6,610.00 483,191,000
雪印メグミルク 26,600 1,980.00 52,668,000
プリマハム 13,800 2,202.00 30,387,600
日本ハム 42,300 4,150.00 175,545,000
林兼産業 3,400 512.00 1,740,800
丸大食品 10,900 1,481.00 16,142,900
S Foods 9,900 3,280.00 32,472,000
柿安本店 3,800 2,432.00 9,241,600
伊藤ハム米久ホールディングス 71,200 649.00 46,208,800
サッポロホールディングス 37,700 2,307.00 86,973,900
アサヒグループホールディングス 260,200 4,461.00 1,160,752,200
キリンホールディングス 406,600 1,829.00 743,671,400
宝ホールディングス 75,200 1,101.00 82,795,200
オエノンホールディングス 31,400 323.00 10,142,200
養命酒製造 3,400 1,756.00 5,970,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 77,600 1,442.00 111,899,200
サントリー食品インターナショナル 74,000 4,660.00 344,840,000
ダイドーグループホールディングス 5,700 4,710.00 26,847,000
伊藤園 33,600 6,010.00 201,936,000
キーコーヒー 10,900 2,005.00 21,854,500
ユニカフェ 3,300 968.00 3,194,400
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ジャパンフーズ 1,600 1,180.00 1,888,000
日清オイリオグループ 13,800 2,849.00 39,316,200
不二製油グループ本社 24,000 1,980.00 47,520,000
かどや製油 1,200 3,725.00 4,470,000
J-オイルミルズ 10,300 1,607.00 16,552,100
キッコーマン 79,600 8,130.00 647,148,000
味の素 244,300 3,475.00 848,942,500
ブルドックソース 4,700 2,136.00 10,039,200
キユーピー 58,100 2,342.00 136,070,200
ハウス食品グループ本社 41,400 2,894.00 119,811,600
カゴメ 42,000 3,120.00 131,040,000
焼津水産化学工業 5,400 909.00 4,908,600
アリアケジャパン 10,100 5,190.00 52,419,000
ピエトロ 1,400 1,778.00 2,489,200
エバラ食品工業 2,400 2,812.00 6,748,800
やまみ 1,000 1,788.00 1,788,000
ニチレイ 50,400 2,369.00 119,397,600
東洋水産 53,100 4,370.00 232,047,000
イートアンドホールディングス 4,200 2,116.00 8,887,200
大冷 1,200 1,891.00 2,269,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,700 549.00 3,129,300
日清食品ホールディングス 42,800 8,570.00 366,796,000
永谷園ホールディングス 4,900 1,932.00 9,466,800
一正蒲鉾 4,800 845.00 4,056,000
フジッコ 10,300 1,929.00 19,868,700
ロック・フィールド 11,900 1,486.00 17,683,400
日本たばこ産業 593,100 2,087.50 1,238,096,250
ケンコーマヨネーズ 6,200 1,387.00 8,599,400
わらべや日洋ホールディングス 7,200 1,778.00 12,801,600
なとり 6,200 1,949.00 12,083,800
イフジ産業 1,900 985.00 1,871,500
ピックルスコーポレーション 5,300 1,623.00 8,601,900
ファーマフーズ 10,400 1,982.00 20,612,800
ユーグレナ 56,300 822.00 46,278,600
紀文食品 6,400 1,135.00 7,264,000
ミヨシ油脂 4,200 1,158.00 4,863,600
理研ビタミン 11,500 1,677.00 19,285,500
片倉工業 12,200 2,229.00 27,193,800
グンゼ 7,000 3,745.00 26,215,000
東洋紡 42,900 1,093.00 46,889,700
ユニチカ 30,600 291.00 8,904,600
富士紡ホールディングス 4,900 3,460.00 16,954,000
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倉敷紡績 9,400 1,757.00 16,515,800
シキボウ 5,700 891.00 5,078,700
日本毛織 32,900 892.00 29,346,800
トーア紡コーポレーション 4,000 392.00 1,568,000
帝国繊維 12,300 1,730.00 21,279,000
帝人 101,800 1,363.00 138,753,400
東レ 782,000 638.80 499,541,600
住江織物 2,100 1,898.00 3,985,800
日本フエルト 6,700 518.00 3,470,600
イチカワ 1,600 1,399.00 2,238,400
日東製網 1,200 1,725.00 2,070,000
アツギ 8,500 608.00 5,168,000
ダイニック 4,100 740.00 3,034,000
セーレン 22,200 2,224.00 49,372,800
ソトー 4,100 852.00 3,493,200
東海染工 1,300 1,159.00 1,506,700
小松マテーレ 17,800 1,406.00 25,026,800
ワコールホールディングス 27,000 1,842.00 49,734,000
ホギメディカル 14,600 3,240.00 47,304,000
TSIホールディングス 36,400 336.00 12,230,400
マツオカコーポレーション 3,500 1,172.00 4,102,000
ワールド 14,200 1,240.00 17,608,000
三陽商会 5,200 764.00 3,972,800
ナイガイ 4,000 290.00 1,160,000
オンワードホールディングス 65,200 256.00 16,691,200
ルックホールディングス 3,500 1,528.00 5,348,000
ゴールドウイン 19,500 6,210.00 121,095,000
デサント 21,100 3,095.00 65,304,500
キング 5,300 536.00 2,840,800
ヤマトインターナショナル 9,800 297.00 2,910,600
特種東海製紙 6,600 3,170.00 20,922,000
王子ホールディングス 451,200 607.00 273,878,400
日本製紙 51,700 1,039.00 53,716,300
三菱製紙 15,300 313.00 4,788,900
北越コーポレーション 70,800 695.00 49,206,000
中越パルプ工業 4,100 949.00 3,890,900
巴川製紙所 3,200 849.00 2,716,800
大王製紙 52,000 1,583.00 82,316,000
阿波製紙 2,800 340.00 952,000
レンゴー 102,000 782.00 79,764,000
トーモク 6,600 1,591.00 10,500,600
ザ・パック 8,200 2,573.00 21,098,600
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北の達人コーポレーション 38,600 225.00 8,685,000
クラレ 157,900 1,057.00 166,900,300
旭化成 715,400 1,062.50 760,112,500
共和レザー 6,700 652.00 4,368,400
昭和電工 93,600 2,430.00 227,448,000
住友化学 793,000 562.00 445,666,000
住友精化 4,800 3,095.00 14,856,000
日産化学 58,700 7,230.00 424,401,000
ラサ工業 3,800 1,580.00 6,004,000
クレハ 8,500 9,810.00 83,385,000
多木化学 4,200 5,200.00 21,840,000
テイカ 7,900 1,291.00 10,198,900
石原産業 18,000 1,077.00 19,386,000
片倉コープアグリ 2,400 1,270.00 3,048,000
日本曹達 13,800 3,370.00 46,506,000
東ソー 155,700 1,814.00 282,439,800
トクヤマ 34,500 1,718.00 59,271,000
セントラル硝子 17,600 2,087.00 36,731,200
東亞合成 60,000 1,079.00 64,740,000
大阪ソーダ 10,100 3,125.00 31,562,500
関東電化工業 23,600 1,081.00 25,511,600
デンカ 39,400 3,400.00 133,960,000
信越化学工業 185,300 18,790.00 3,481,787,000
日本カーバイド工業 3,900 1,384.00 5,397,600
堺化学工業 7,600 1,942.00 14,759,200
第一稀元素化学工業 10,000 1,012.00 10,120,000
エア・ウォーター 102,200 1,720.00 175,784,000
日本酸素ホールディングス 103,700 2,331.00 241,724,700
日本化学工業 3,400 2,413.00 8,204,200
東邦アセチレン 1,800 1,166.00 2,098,800
日本パーカライジング 54,400 932.00 50,700,800
高圧ガス工業 17,100 661.00 11,303,100
チタン工業 1,200 1,857.00 2,228,400
四国化成工業 14,100 1,340.00 18,894,000
戸田工業 2,300 2,891.00 6,649,300
ステラ ケミファ 5,400 2,596.00 14,018,400
保土谷化学工業 3,500 4,395.00 15,382,500
日本触媒 18,100 5,330.00 96,473,000
大日精化工業 8,900 2,060.00 18,334,000
カネカ 27,900 3,545.00 98,905,500
三菱瓦斯化学 100,400 2,081.00 208,932,400
三井化学 98,000 3,090.00 302,820,000
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JSR 100,600 3,630.00 365,178,000
東京応化工業 17,500 7,360.00 128,800,000
大阪有機化学工業 9,200 3,065.00 28,198,000
三菱ケミカルホールディングス 721,600 817.10 589,619,360
KHネオケム 17,800 2,761.00 49,145,800
ダイセル 155,500 817.00 127,043,500
住友ベークライト 17,000 4,990.00 84,830,000
積水化学工業 225,900 1,759.00 397,358,100
日本ゼオン 97,300 1,364.00 132,717,200
アイカ工業 30,100 2,989.00 89,968,900
宇部興産 50,900 1,997.00 101,647,300
積水樹脂 16,300 1,771.00 28,867,300
タキロンシーアイ 23,400 545.00 12,753,000
旭有機材 6,100 2,007.00 12,242,700
ニチバン 6,400 1,700.00 10,880,000
リケンテクノス 26,300 457.00 12,019,100
大倉工業 5,500 1,819.00 10,004,500
積水化成品工業 14,500 437.00 6,336,500
群栄化学工業 2,500 2,997.00 7,492,500
タイガースポリマー 5,700 457.00 2,604,900
ミライアル 3,500 1,751.00 6,128,500
ダイキアクシス 4,200 758.00 3,183,600
ダイキョーニシカワ 22,800 540.00 12,312,000
竹本容器 3,900 848.00 3,307,200
森六ホールディングス 5,800 1,808.00 10,486,400
恵和 2,900 5,310.00 15,399,000
日本化薬 85,000 1,161.00 98,685,000
カーリットホールディングス 10,700 663.00 7,094,100
日本精化 8,700 2,218.00 19,296,600
扶桑化学工業 9,700 4,510.00 43,747,000
トリケミカル研究所 11,100 2,866.00 31,812,600
ADEKA 49,700 2,704.00 134,388,800
日油 36,800 5,020.00 184,736,000
新日本理化 17,900 242.00 4,331,800
ハリマ化成グループ 8,000 798.00 6,384,000
花王 243,800 5,025.00 1,225,095,000
第一工業製薬 4,000 2,759.00 11,036,000
石原ケミカル 5,400 1,250.00 6,750,000
日華化学 3,600 752.00 2,707,200
ニイタカ 2,200 2,418.00 5,319,600
三洋化成工業 6,400 5,040.00 32,256,000
有機合成薬品工業 7,500 274.00 2,055,000
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大日本塗料 13,200 784.00 10,348,800
日本ペイントホールディングス 405,600 1,082.00 438,859,200
関西ペイント 111,900 1,973.00 220,778,700
神東塗料 8,500 156.00 1,326,000
中国塗料 25,500 904.00 23,052,000
日本特殊塗料 8,100 838.00 6,787,800
藤倉化成 13,400 456.00 6,110,400
太陽ホールディングス 15,900 3,250.00 51,675,000
DIC 45,600 2,507.00 114,319,200
サカタインクス 21,400 967.00 20,693,800
東洋インキSCホールディングス 22,800 1,903.00 43,388,400
T&K TOKA 8,700 889.00 7,734,300
富士フイルムホールディングス 193,700 7,502.00 1,453,137,400
資生堂 205,300 6,218.00 1,276,555,400
ライオン 133,100 1,362.00 181,282,200
高砂香料工業 7,600 2,746.00 20,869,600
マンダム 23,100 1,315.00 30,376,500
ミルボン 13,600 5,480.00 74,528,000
ファンケル 44,600 2,734.00 121,936,400
コーセー 20,700 12,890.00 266,823,000
コタ 7,700 1,420.00 10,934,000
シーボン 1,400 1,728.00 2,419,200
ポーラ・オルビスホールディングス 47,000 1,599.00 75,153,000
ノエビアホールディングス 9,300 4,945.00 45,988,500
アジュバンホールディングス 2,500 1,102.00 2,755,000
新日本製薬 3,000 1,447.00 4,341,000
エステー 7,100 1,527.00 10,841,700
アグロ カネショウ 3,700 1,161.00 4,295,700
コニシ 18,100 1,565.00 28,326,500
長谷川香料 19,000 2,607.00 49,533,000
星光PMC 6,200 593.00 3,676,600
小林製薬 30,900 9,820.00 303,438,000
荒川化学工業 9,200 1,068.00 9,825,600
メック 8,200 3,375.00 27,675,000
日本高純度化学 3,000 2,403.00 7,209,000
タカラバイオ 28,800 2,241.00 64,540,800
JCU 12,400 4,150.00 51,460,000
新田ゼラチン 6,900 666.00 4,595,400
OATアグリオ 4,500 1,146.00 5,157,000
デクセリアルズ 28,700 3,345.00 96,001,500
アース製薬 9,100 5,580.00 50,778,000
北興化学工業 10,300 936.00 9,640,800
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大成ラミック 3,400 2,680.00 9,112,000
クミアイ化学工業 41,000 885.00 36,285,000
日本農薬 19,600 611.00 11,975,600
アキレス 7,100 1,266.00 8,988,600
有沢製作所 16,100 957.00 15,407,700
日東電工 66,600 8,820.00 587,412,000
レック 14,400 880.00 12,672,000
三光合成 12,600 352.00 4,435,200
きもと 16,900 217.00 3,667,300
藤森工業 9,900 3,740.00 37,026,000
前澤化成工業 7,000 1,277.00 8,939,000
未来工業 3,900 1,571.00 6,126,900
ウェーブロックホールディングス 4,200 678.00 2,847,600
JSP 6,400 1,537.00 9,836,800
エフピコ 20,300 2,916.00 59,194,800
天馬 8,700 2,419.00 21,045,300
信越ポリマー 19,800 1,132.00 22,413,600
東リ 27,400 221.00 6,055,400
ニフコ 36,800 2,790.00 102,672,000
バルカー 9,000 2,659.00 23,931,000
ユニ・チャーム 212,400 4,359.00 925,851,600
ショーエイコーポレーション 3,000 621.00 1,863,000
協和キリン 129,300 2,848.00 368,246,400
武田薬品工業 866,200 3,498.00 3,029,967,600
アステラス製薬 955,600 1,911.00 1,826,151,600
大日本住友製薬 68,100 1,208.00 82,264,800
塩野義製薬 138,600 7,530.00 1,043,658,000
わかもと製薬 13,100 289.00 3,785,900
日本新薬 28,800 8,330.00 239,904,000
中外製薬 344,700 4,097.00 1,412,235,900
科研製薬 17,300 3,890.00 67,297,000
エーザイ 131,900 5,670.00 747,873,000
ロート製薬 56,600 3,695.00 209,137,000
小野薬品工業 253,100 3,066.00 776,004,600
久光製薬 29,100 3,660.00 106,506,000
持田製薬 13,900 3,735.00 51,916,500
参天製薬 205,600 1,227.00 252,271,200
扶桑薬品工業 3,900 2,186.00 8,525,400
日本ケミファ 1,300 2,084.00 2,709,200
ツムラ 34,100 3,200.00 109,120,000
日医工 34,200 776.00 26,539,200
キッセイ薬品工業 19,500 2,555.00 49,822,500
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生化学工業 19,400 875.00 16,975,000
栄研化学 19,400 1,727.00 33,503,800
日水製薬 4,100 977.00 4,005,700
鳥居薬品 5,900 3,135.00 18,496,500
JCRファーマ 31,100 2,257.00 70,192,700
東和薬品 15,900 2,748.00 43,693,200
富士製薬工業 6,800 983.00 6,684,400
ゼリア新薬工業 20,000 1,904.00 38,080,000
第一三共 866,100 2,680.00 2,321,148,000
キョーリン製薬ホールディングス 22,100 1,777.00 39,271,700
大幸薬品 16,600 596.00 9,893,600
ダイト 7,200 2,860.00 20,592,000
大塚ホールディングス 229,000 4,232.00 969,128,000
大正製薬ホールディングス 26,200 5,680.00 148,816,000
ペプチドリーム 57,800 2,186.00 126,350,800
あすか製薬ホールディングス 12,500 1,263.00 15,787,500
サワイグループホールディングス 24,100 4,460.00 107,486,000
日本コークス工業 93,100 144.00 13,406,400
ニチレキ 14,100 1,235.00 17,413,500
ユシロ化学工業 5,700 1,032.00 5,882,400
ビーピー・カストロール 3,900 1,234.00 4,812,600
富士石油 29,400 265.00 7,791,000
MORESCO 3,600 1,138.00 4,096,800
出光興産 122,300 3,375.00 412,762,500
ENEOSホールディングス 1,658,000 458.00 759,364,000
コスモエネルギーホールディングス 31,900 2,630.00 83,897,000
横浜ゴム 63,800 1,692.00 107,949,600
TOYO TIRE 58,000 1,563.00 90,654,000
ブリヂストン 317,500 4,758.00 1,510,665,000
住友ゴム工業 99,000 1,124.00 111,276,000
藤倉コンポジット 8,800 725.00 6,380,000
オカモト 6,500 3,905.00 25,382,500
フコク 4,800 926.00 4,444,800
ニッタ 11,400 2,764.00 31,509,600
住友理工 21,400 601.00 12,861,400
三ツ星ベルト 13,400 2,027.00 27,161,800
バンドー化学 17,800 883.00 15,717,400
日東紡績 16,400 2,821.00 46,264,400
AGC 101,200 4,905.00 496,386,000
日本板硝子 52,900 428.00 22,641,200
石塚硝子 1,900 2,019.00 3,836,100
日本山村硝子 4,300 819.00 3,521,700
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日本電気硝子 44,300 2,716.00 120,318,800
オハラ 4,400 1,271.00 5,592,400
住友大阪セメント 20,400 3,360.00 68,544,000
太平洋セメント 62,600 2,019.00 126,389,400
日本ヒューム 11,100 691.00 7,670,100
日本コンクリート工業 22,000 291.00 6,402,000
三谷セキサン 5,100 6,660.00 33,966,000
アジアパイルホールディングス 17,100 427.00 7,301,700
東海カーボン 92,400 1,151.00 106,352,400
日本カーボン 5,700 4,190.00 23,883,000
東洋炭素 7,200 3,160.00 22,752,000
ノリタケカンパニーリミテド 6,100 4,460.00 27,206,000
TOTO 78,700 4,940.00 388,778,000
日本碍子 119,400 1,753.00 209,308,200
日本特殊陶業 83,900 1,977.00 165,870,300
MARUWA 3,800 16,340.00 62,092,000
品川リフラクトリーズ 2,600 3,795.00 9,867,000
黒崎播磨 1,900 4,130.00 7,847,000
ヨータイ 7,100 1,259.00 8,938,900
東京窯業 14,200 294.00 4,174,800
ニッカトー 5,100 540.00 2,754,000
フジミインコーポレーテッド 8,800 6,720.00 59,136,000
クニミネ工業 3,500 1,001.00 3,503,500
エーアンドエーマテリアル 1,900 885.00 1,681,500
ニチアス 25,600 2,527.00 64,691,200
ニチハ 15,400 2,510.00 38,654,000
日本製鉄 487,800 2,171.00 1,059,013,800
神戸製鋼所 203,500 591.00 120,268,500
中山製鋼所 17,400 446.00 7,760,400
合同製鐵 5,900 1,326.00 7,823,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 294,400 1,723.00 507,251,200
東京製鐵 37,200 1,164.00 43,300,800
共英製鋼 12,300 1,339.00 16,469,700
大和工業 20,800 3,715.00 77,272,000
東京鐵鋼 4,800 1,335.00 6,408,000
大阪製鐵 5,800 1,553.00 9,007,400
淀川製鋼所 14,300 2,628.00 37,580,400
丸一鋼管 34,500 2,760.00 95,220,000
モリ工業 3,200 2,563.00 8,201,600
大同特殊鋼 17,800 3,690.00 65,682,000
日本高周波鋼業 4,100 352.00 1,443,200
日本冶金工業 8,000 2,810.00 22,480,000
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山陽特殊製鋼 11,200 2,123.00 23,777,600
愛知製鋼 6,100 2,403.00 14,658,300
日立金属 117,400 2,041.00 239,613,400
日本金属 2,800 1,422.00 3,981,600
大平洋金属 6,700 4,130.00 27,671,000
新日本電工 70,500 339.00 23,899,500
栗本鐵工所 5,000 1,570.00 7,850,000
虹技 1,500 981.00 1,471,500
三菱製鋼 7,000 1,135.00 7,945,000
日亜鋼業 14,300 269.00 3,846,700
日本精線 1,800 4,450.00 8,010,000
エンビプロ・ホールディングス 3,600 2,078.00 7,480,800
シンニッタン 13,300 224.00 2,979,200
新家工業 2,700 1,635.00 4,414,500
大紀アルミニウム工業所 16,500 1,575.00 25,987,500
日本軽金属ホールディングス 27,600 1,713.00 47,278,800
三井金属鉱業 29,400 3,355.00 98,637,000
東邦亜鉛 6,100 2,946.00 17,970,600
三菱マテリアル 72,000 2,143.00 154,296,000
住友金属鉱山 139,300 6,163.00 858,505,900
DOWAホールディングス 29,700 5,610.00 166,617,000
古河機械金属 18,000 1,289.00 23,202,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 12,600 1,438.00 18,118,800
東邦チタニウム 19,600 1,455.00 28,518,000
UACJ 16,600 2,337.00 38,794,200
CKサンエツ 2,300 3,820.00 8,786,000
古河電気工業 33,900 2,176.00 73,766,400
住友電気工業 407,500 1,462.00 595,765,000
フジクラ 121,600 625.00 76,000,000
昭和電線ホールディングス 9,500 1,879.00 17,850,500
東京特殊電線 1,700 2,734.00 4,647,800
タツタ電線 19,300 462.00 8,916,600
カナレ電気 1,700 1,582.00 2,689,400
平河ヒューテック 6,100 1,160.00 7,076,000
リョービ 13,500 1,070.00 14,445,000
アーレスティ 11,700 377.00 4,410,900
アサヒホールディングス 43,700 2,265.00 98,980,500
稲葉製作所 6,100 1,322.00 8,064,200
宮地エンジニアリンググループ 3,300 3,460.00 11,418,000
トーカロ 28,100 1,360.00 38,216,000
アルファCo 4,200 1,020.00 4,284,000
SUMCO 167,700 2,027.00 339,927,900
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川田テクノロジーズ 2,200 3,610.00 7,942,000
RS Technologies 3,500 6,440.00 22,540,000
ジェイテックコーポレーション 1,400 1,884.00 2,637,600
信和 6,800 788.00 5,358,400
東洋製罐グループホールディングス 69,400 1,406.00 97,576,400
ホッカンホールディングス 6,000 1,303.00 7,818,000
コロナ 6,000 851.00 5,106,000
横河ブリッジホールディングス 18,700 1,942.00 36,315,400
駒井ハルテック 2,000 2,174.00 4,348,000
高田機工 1,000 2,907.00 2,907,000
三和ホールディングス 102,800 1,244.00 127,883,200
文化シヤッター 34,600 984.00 34,046,400
三協立山 14,000 641.00 8,974,000
アルインコ 7,900 867.00 6,849,300
東洋シヤッター 2,400 583.00 1,399,200
LIXIL 171,500 2,290.00 392,735,000
日本フイルコン 7,600 523.00 3,974,800
ノーリツ 20,900 1,468.00 30,681,200
長府製作所 11,100 1,987.00 22,055,700
リンナイ 20,500 9,170.00 187,985,000
ダイニチ工業 5,200 662.00 3,442,400
日東精工 13,700 503.00 6,891,100
三洋工業 1,300 1,861.00 2,419,300
岡部 20,800 690.00 14,352,000
ジーテクト 13,500 1,277.00 17,239,500
東プレ 20,300 1,175.00 23,852,500
高周波熱錬 19,500 591.00 11,524,500
東京製綱 6,700 905.00 6,063,500
サンコール 9,300 495.00 4,603,500
モリテック スチール 8,500 332.00 2,822,000
パイオラックス 15,600 1,554.00 24,242,400
エイチワン 10,700 608.00 6,505,600
日本発條 100,200 885.00 88,677,000
中央発條 5,200 764.00 3,972,800
アドバネクス 1,400 1,623.00 2,272,200
立川ブラインド工業 4,800 1,065.00 5,112,000
三益半導体工業 8,500 2,564.00 21,794,000
日本ドライケミカル 2,700 1,740.00 4,698,000
日本製鋼所 33,100 3,820.00 126,442,000
三浦工業 47,200 3,035.00 143,252,000
タクマ 37,000 1,429.00 52,873,000
ツガミ 24,100 1,330.00 32,053,000
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オークマ 12,700 5,100.00 64,770,000
芝浦機械 12,400 3,420.00 42,408,000
アマダ 172,200 1,084.00 186,664,800
アイダエンジニアリング 28,700 1,057.00 30,335,900
滝澤鉄工所 3,200 1,187.00 3,798,400
FUJI 50,200 2,223.00 111,594,600
牧野フライス製作所 12,000 3,875.00 46,500,000
オーエスジー 50,500 1,879.00 94,889,500
ダイジェット工業 1,400 1,069.00 1,496,600
旭ダイヤモンド工業 28,900 591.00 17,079,900
DMG森精機 64,700 1,674.00 108,307,800
ソディック 24,000 785.00 18,840,000
ディスコ 16,100 34,400.00 553,840,000
日東工器 6,000 1,556.00 9,336,000
日進工具 8,600 1,450.00 12,470,000
パンチ工業 9,200 499.00 4,590,800
冨士ダイス 5,600 649.00 3,634,400
豊和工業 5,800 802.00 4,651,600
OKK 3,900 1,091.00 4,254,900
東洋機械金属 7,200 632.00 4,550,400
津田駒工業 2,100 560.00 1,176,000
エンシュウ 2,600 717.00 1,864,200
島精機製作所 16,000 1,870.00 29,920,000
オプトラン 13,700 2,105.00 28,838,500
NCホールディングス 3,100 2,000.00 6,200,000
イワキポンプ 7,000 1,094.00 7,658,000
フリュー 9,700 1,106.00 10,728,200
ヤマシンフィルタ 22,100 349.00 7,712,900
日阪製作所 13,500 794.00 10,719,000
やまびこ 21,200 1,496.00 31,715,200
野村マイクロ・サイエンス 2,900 4,255.00 12,339,500
平田機工 5,200 5,400.00 28,080,000
ペガサスミシン製造 11,200 595.00 6,664,000
マルマエ 4,500 2,422.00 10,899,000
タツモ 5,100 1,662.00 8,476,200
ナブテスコ 62,200 3,260.00 202,772,000
三井海洋開発 11,600 1,275.00 14,790,000
レオン自動機 11,700 1,018.00 11,910,600
SMC 32,300 68,840.00 2,223,532,000
ホソカワミクロン 7,700 2,683.00 20,659,100
ユニオンツール 4,100 3,810.00 15,621,000
オイレス工業 15,300 1,515.00 23,179,500
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日精エー・エス・ビー機械 3,700 3,115.00 11,525,500
サトーホールディングス 14,400 1,719.00 24,753,600
技研製作所 9,700 3,715.00 36,035,500
日本エアーテック 5,100 1,082.00 5,518,200
カワタ 3,500 1,049.00 3,671,500
日精樹脂工業 7,800 1,009.00 7,870,200
オカダアイヨン 3,500 1,439.00 5,036,500
ワイエイシイホールディングス 4,300 1,682.00 7,232,600
小松製作所 499,500 2,943.00 1,470,028,500
住友重機械工業 63,100 2,818.00 177,815,800
日立建機 44,200 3,195.00 141,219,000
日工 15,300 607.00 9,287,100
巴工業 4,300 2,413.00 10,375,900
井関農機 10,400 1,300.00 13,520,000
TOWA 9,400 2,459.00 23,114,600
丸山製作所 2,300 1,560.00 3,588,000
北川鉄工所 5,100 1,337.00 6,818,700
ローツェ 5,400 12,290.00 66,366,000
タカキタ 3,900 615.00 2,398,500
クボタ 534,000 2,303.00 1,229,802,000
荏原実業 5,100 2,457.00 12,530,700
三菱化工機 3,600 2,007.00 7,225,200
月島機械 20,500 1,083.00 22,201,500
帝国電機製作所 7,700 1,574.00 12,119,800
新東工業 24,500 689.00 16,880,500
澁谷工業 9,700 2,439.00 23,658,300
アイチ コーポレーション 15,900 882.00 14,023,800
小森コーポレーション 28,100 727.00 20,428,700
鶴見製作所 8,600 1,819.00 15,643,400
住友精密工業 1,700 2,323.00 3,949,100
日本ギア工業 4,100 276.00 1,131,600
酒井重工業 2,000 3,200.00 6,400,000
荏原製作所 44,100 6,840.00 301,644,000
石井鐵工所 1,600 2,940.00 4,704,000
酉島製作所 10,100 1,026.00 10,362,600
北越工業 10,400 874.00 9,089,600
ダイキン工業 140,400 22,410.00 3,146,364,000
オルガノ 3,200 10,130.00 32,416,000
トーヨーカネツ 4,200 2,452.00 10,298,400
栗田工業 59,700 4,545.00 271,336,500
椿本チエイン 14,500 3,055.00 44,297,500
大同工業 5,000 933.00 4,665,000
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木村化工機 9,400 867.00 8,149,800
アネスト岩田 17,200 830.00 14,276,000
ダイフク 60,700 8,790.00 533,553,000
サムコ 2,800 2,600.00 7,280,000
加藤製作所 5,400 783.00 4,228,200
油研工業 1,900 1,757.00 3,338,300
タダノ 57,800 1,030.00 59,534,000
フジテック 40,900 3,150.00 128,835,000
CKD 32,600 1,885.00 61,451,000
キトー 9,400 1,775.00 16,685,000
平和 30,800 1,822.00 56,117,600
理想科学工業 9,300 1,984.00 18,451,200
SANKYO 23,800 3,395.00 80,801,000
日本金銭機械 11,300 675.00 7,627,500
マースグループホールディングス 7,000 1,699.00 11,893,000
フクシマガリレイ 7,600 3,845.00 29,222,000
オーイズミ 4,000 420.00 1,680,000
ダイコク電機 5,100 1,213.00 6,186,300
竹内製作所 16,800 2,642.00 44,385,600
アマノ 28,900 2,197.00 63,493,300
JUKI 15,300 839.00 12,836,700
ジャノメ 9,400 735.00 6,909,000
マックス 14,700 1,703.00 25,034,100
グローリー 28,300 2,072.00 58,637,600
新晃工業 10,300 1,728.00 17,798,400
大和冷機工業 16,000 1,090.00 17,440,000
セガサミーホールディングス 109,300 2,113.00 230,950,900
日本ピストンリング 4,100 1,308.00 5,362,800
リケン 4,800 2,443.00 11,726,400
TPR 14,900 1,301.00 19,384,900
ツバキ・ナカシマ 24,200 967.00 23,401,400
ホシザキ 32,200 8,410.00 270,802,000
大豊工業 9,100 706.00 6,424,600
日本精工 207,600 736.00 152,793,600
NTN 236,900 214.00 50,696,600
ジェイテクト 105,800 964.00 101,991,200
不二越 9,400 4,190.00 39,386,000
日本トムソン 30,300 541.00 16,392,300
THK 62,200 2,721.00 169,246,200
ユーシン精機 8,600 672.00 5,779,200
前澤給装工業 8,300 973.00 8,075,900
イーグル工業 13,700 976.00 13,371,200
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前澤工業 7,400 665.00 4,921,000
日本ピラー工業 11,200 3,080.00 34,496,000
キッツ 37,200 687.00 25,556,400
マキタ 134,200 3,935.00 528,077,000
三井E&Sホールディングス 39,800 366.00 14,566,800
日立造船 93,400 746.00 69,676,400
三菱重工業 173,200 4,020.00 696,264,000
IHI 68,900 2,950.00 203,255,000
スター精密 16,600 1,540.00 25,564,000
日清紡ホールディングス 67,400 1,063.00 71,646,200
イビデン 57,900 6,050.00 350,295,000
コニカミノルタ 242,000 516.00 124,872,000
ブラザー工業 134,900 2,237.00 301,771,300
ミネベアミツミ 190,200 2,694.00 512,398,800
日立製作所 530,100 6,165.00 3,268,066,500
東芝 192,600 4,650.00 895,590,000
三菱電機 1,102,100 1,410.00 1,553,961,000
富士電機 66,400 6,160.00 409,024,000
東洋電機製造 4,000 1,003.00 4,012,000
安川電機 118,600 4,815.00 571,059,000
シンフォニアテクノロジー 13,300 1,332.00 17,715,600
明電舎 18,700 2,541.00 47,516,700
オリジン 2,800 1,217.00 3,407,600
山洋電気 5,000 4,925.00 24,625,000
デンヨー 9,400 1,636.00 15,378,400
PHCホールディングス 13,100 1,808.00 23,684,800
東芝テック 11,800 4,915.00 57,997,000
芝浦メカトロニクス 2,000 8,620.00 17,240,000
マブチモーター 25,700 3,825.00 98,302,500
日本電産 285,700 9,748.00 2,785,003,600
トレックス・セミコンダクター 5,800 2,678.00 15,532,400
東光高岳 6,500 1,479.00 9,613,500
ダイヘン 12,100 4,230.00 51,183,000
ヤーマン 18,600 1,149.00 21,371,400
JVCケンウッド 92,900 178.00 16,536,200
ミマキエンジニアリング 10,700 686.00 7,340,200
I-PEX 5,500 1,468.00 8,074,000
日新電機 25,800 1,476.00 38,080,800
大崎電気工業 20,200 468.00 9,453,600
オムロン 91,700 8,214.00 753,223,800
日東工業 14,700 1,576.00 23,167,200
IDEC 13,600 2,573.00 34,992,800
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正興電機製作所 4,000 1,274.00 5,096,000
不二電機工業 2,600 1,109.00 2,883,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,100 2,341.00 84,510,100
サクサホールディングス 2,600 1,535.00 3,991,000
メルコホールディングス 2,600 3,905.00 10,153,000
テクノメディカ 2,800 1,561.00 4,370,800
日本電気 140,000 5,150.00 721,000,000
富士通 99,200 18,415.00 1,826,768,000
沖電気工業 44,800 846.00 37,900,800
岩崎通信機 4,500 875.00 3,937,500
電気興業 5,800 2,255.00 13,079,000
サンケン電気 10,300 5,200.00 53,560,000
ナカヨ 2,000 1,143.00 2,286,000
アイホン 6,200 2,049.00 12,703,800
ルネサスエレクトロニクス 598,500 1,432.00 857,052,000
セイコーエプソン 136,700 1,841.00 251,664,700
ワコム 86,200 943.00 81,286,600
アルバック 22,000 6,300.00 138,600,000
アクセル 5,100 1,064.00 5,426,400
EIZO 8,600 3,590.00 30,874,000
日本信号 28,100 882.00 24,784,200
京三製作所 23,700 437.00 10,356,900
能美防災 14,900 1,954.00 29,114,600
ホーチキ 8,500 1,234.00 10,489,000
星和電機 6,200 531.00 3,292,200
エレコム 25,600 1,472.00 37,683,200
パナソニック 1,175,500 1,188.50 1,397,081,750
シャープ 125,600 1,149.00 144,314,400
アンリツ 71,000 1,553.00 110,263,000
富士通ゼネラル 29,900 2,390.00 71,461,000
ソニーグループ 690,400 12,730.00 8,788,792,000
TDK 159,800 4,460.00 712,708,000
帝国通信工業 5,300 1,442.00 7,642,600
タムラ製作所 42,500 616.00 26,180,000
アルプスアルパイン 98,000 1,211.00 118,678,000
池上通信機 3,200 631.00 2,019,200
日本電波工業 10,400 1,260.00 13,104,000
鈴木 6,100 797.00 4,861,700
メイコー 9,100 4,055.00 36,900,500
日本トリム 2,300 2,574.00 5,920,200
ローランド ディー.ジー. 6,700 3,380.00 22,646,000
フォスター電機 11,100 723.00 8,025,300
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SMK 2,600 2,231.00 5,800,600
ヨコオ 8,400 2,588.00 21,739,200
ホシデン 27,100 1,157.00 31,354,700
ヒロセ電機 17,000 17,860.00 303,620,000
日本航空電子工業 25,300 1,991.00 50,372,300
TOA 11,800 680.00 8,024,000
マクセル 22,400 1,202.00 26,924,800
古野電気 13,700 1,014.00 13,891,800
ユニデンホールディングス 2,400 3,445.00 8,268,000
スミダコーポレーション 11,000 939.00 10,329,000
アイコム 4,100 2,474.00 10,143,400
リオン 4,500 2,332.00 10,494,000
本多通信工業 9,700 480.00 4,656,000
横河電機 110,300 2,099.00 231,519,700
新電元工業 4,200 3,125.00 13,125,000
アズビル 64,600 4,090.00 264,214,000
東亜ディーケーケー 6,100 918.00 5,599,800
日本光電工業 45,700 2,951.00 134,860,700
チノー 3,500 1,619.00 5,666,500
共和電業 10,600 366.00 3,879,600
日本電子材料 5,600 2,105.00 11,788,000
堀場製作所 20,400 6,700.00 136,680,000
アドバンテスト 81,900 9,670.00 791,973,000
小野測器 5,800 472.00 2,737,600
エスペック 9,200 1,968.00 18,105,600
キーエンス 99,900 57,250.00 5,719,275,000
日置電機 5,400 7,050.00 38,070,000
シスメックス 93,300 8,923.00 832,515,900
日本マイクロニクス 19,500 1,674.00 32,643,000
メガチップス 10,400 3,780.00 39,312,000
OBARA GROUP 5,200 2,988.00 15,537,600
澤藤電機 1,700 1,616.00 2,747,200
原田工業 5,800 955.00 5,539,000
コーセル 12,900 805.00 10,384,500
イリソ電子工業 9,400 3,340.00 31,396,000
オプテックスグループ 18,400 1,734.00 31,905,600
千代田インテグレ 4,900 2,109.00 10,334,100
レーザーテック 48,400 20,785.00 1,005,994,000
スタンレー電気 77,200 2,324.00 179,412,800
岩崎電気 4,300 2,277.00 9,791,100
ウシオ電機 56,800 1,826.00 103,716,800
岡谷電機産業 9,700 299.00 2,900,300
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ヘリオス テクノ ホールディング 11,400 293.00 3,340,200
エノモト 3,500 1,602.00 5,607,000
日本セラミック 10,500 2,445.00 25,672,500
遠藤照明 5,600 937.00 5,247,200
古河電池 8,300 1,284.00 10,657,200
双信電機 6,300 598.00 3,767,400
山一電機 8,300 1,877.00 15,579,100
図研 7,300 3,020.00 22,046,000
日本電子 23,000 6,870.00 158,010,000
カシオ計算機 79,800 1,408.00 112,358,400
ファナック 96,700 21,645.00 2,093,071,500
日本シイエムケイ 22,500 623.00 14,017,500
エンプラス 2,900 2,715.00 7,873,500
大真空 15,400 1,209.00 18,618,600
ローム 49,400 9,590.00 473,746,000
浜松ホトニクス 79,200 6,550.00 518,760,000
三井ハイテック 10,900 12,450.00 135,705,000
新光電気工業 32,500 5,850.00 190,125,000
京セラ 155,100 6,882.00 1,067,398,200
太陽誘電 53,600 5,550.00 297,480,000
村田製作所 323,800 8,117.00 2,628,284,600
双葉電子工業 19,800 659.00 13,048,200
北陸電気工業 4,600 1,188.00 5,464,800
ニチコン 35,200 1,175.00 41,360,000
日本ケミコン 10,800 1,893.00 20,444,400
KOA 17,000 1,437.00 24,429,000
市光工業 14,300 412.00 5,891,600
小糸製作所 60,600 4,975.00 301,485,000
ミツバ 20,300 370.00 7,511,000
SCREENホールディングス 19,100 12,360.00 236,076,000
キヤノン電子 10,500 1,604.00 16,842,000
キヤノン 547,600 2,993.00 1,638,966,800
リコー 305,900 1,062.00 324,865,800
象印マホービン 30,200 1,452.00 43,850,400
MUTOHホールディングス 1,700 2,120.00 3,604,000
東京エレクトロン 69,900 63,250.00 4,421,175,000
トヨタ紡織 44,900 2,002.00 89,889,800
芦森工業 2,100 900.00 1,890,000
ユニプレス 16,400 705.00 11,562,000
豊田自動織機 89,200 8,470.00 755,524,000
モリタホールディングス 17,700 1,236.00 21,877,200
三櫻工業 15,200 700.00 10,640,000
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デンソー 242,700 7,860.00 1,907,622,000
東海理化電機製作所 29,000 1,505.00 43,645,000
川崎重工業 80,400 2,226.00 178,970,400
名村造船所 33,100 328.00 10,856,800
日本車輌製造 4,000 2,174.00 8,696,000
三菱ロジスネクスト 14,600 932.00 13,607,200
近畿車輛 1,700 1,193.00 2,028,100
日産自動車 1,299,800 547.80 712,030,440
いすゞ自動車 345,800 1,588.00 549,130,400
トヨタ自動車 5,582,500 2,222.50 12,407,106,250
日野自動車 137,600 720.00 99,072,000
三菱自動車工業 407,900 331.00 135,014,900
エフテック 7,700 545.00 4,196,500
レシップホールディングス 4,400 568.00 2,499,200
GMB 2,000 744.00 1,488,000
ファルテック 1,900 651.00 1,236,900
武蔵精密工業 24,600 1,512.00 37,195,200
日産車体 16,100 556.00 8,951,600
新明和工業 31,100 905.00 28,145,500
極東開発工業 20,500 1,388.00 28,454,000
トピー工業 9,100 1,050.00 9,555,000
ティラド 3,200 2,498.00 7,993,600
曙ブレーキ工業 60,500 157.00 9,498,500
タチエス 19,300 995.00 19,203,500
NOK 53,300 1,147.00 61,135,100
フタバ産業 27,600 364.00 10,046,400
KYB 11,500 2,975.00 34,212,500
大同メタル工業 21,100 571.00 12,048,100
プレス工業 54,600 378.00 20,638,800
ミクニ 14,000 403.00 5,642,000
太平洋工業 23,100 948.00 21,898,800
河西工業 13,500 279.00 3,766,500
アイシン 80,700 4,195.00 338,536,500
マツダ 345,900 909.00 314,423,100
今仙電機製作所 7,200 600.00 4,320,000
本田技研工業 867,700 3,487.00 3,025,669,900
スズキ 252,100 4,213.00 1,062,097,300
SUBARU 315,800 1,948.00 615,178,400
安永 5,300 830.00 4,399,000
ヤマハ発動機 143,800 2,756.00 396,312,800
TBK 12,100 372.00 4,501,200
エクセディ 16,600 1,575.00 26,145,000
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豊田合成 35,600 2,026.00 72,125,600
愛三工業 17,300 730.00 12,629,000
盟和産業 1,600 1,019.00 1,630,400
日本プラスト 8,600 504.00 4,334,400
ヨロズ 10,300 889.00 9,156,700
エフ・シー・シー 18,000 1,343.00 24,174,000
シマノ 44,100 28,155.00 1,241,635,500
テイ・エス テック 46,500 1,375.00 63,937,500
ジャムコ 6,400 809.00 5,177,600
テルモ 311,900 3,724.00 1,161,515,600
クリエートメディック 3,300 993.00 3,276,900
日機装 33,100 916.00 30,319,600
日本エム・ディ・エム 6,400 1,638.00 10,483,200
島津製作所 141,800 4,235.00 600,523,000
JMS 9,300 610.00 5,673,000
長野計器 8,000 1,265.00 10,120,000
ブイ・テクノロジー 4,800 3,300.00 15,840,000
東京計器 7,000 1,187.00 8,309,000
愛知時計電機 4,800 1,552.00 7,449,600
インターアクション 5,500 2,165.00 11,907,500
オーバル 9,900 283.00 2,801,700
東京精密 18,600 4,880.00 90,768,000
マニー 43,900 1,468.00 64,445,200
ニコン 168,300 1,314.00 221,146,200
トプコン 51,800 1,565.00 81,067,000
オリンパス 578,000 2,339.00 1,351,942,000
理研計器 8,900 4,900.00 43,610,000
タムロン 8,600 2,381.00 20,476,600
HOYA 215,100 14,030.00 3,017,853,000
シード 5,200 521.00 2,709,200
ノーリツ鋼機 9,900 2,340.00 23,166,000
エー・アンド・デイ 10,100 968.00 9,776,800
朝日インテック 120,800 2,406.00 290,644,800
シチズン時計 129,100 521.00 67,261,100
リズム 3,500 1,492.00 5,222,000
大研医器 8,800 510.00 4,488,000
メニコン 36,600 2,937.00 107,494,200
シンシア 1,200 492.00 590,400
松風 4,600 1,561.00 7,180,600
セイコーホールディングス 15,600 2,294.00 35,786,400
ニプロ 82,200 1,024.00 84,172,800
中本パックス 3,100 1,585.00 4,913,500
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スノーピーク 14,400 3,305.00 47,592,000
パラマウントベッドホールディングス 21,100 1,995.00 42,094,500
トランザクション 6,000 994.00 5,964,000
粧美堂 3,200 425.00 1,360,000
ニホンフラッシュ 9,400 986.00 9,268,400
前田工繊 12,100 3,215.00 38,901,500
永大産業 14,400 291.00 4,190,400
アートネイチャー 9,400 719.00 6,758,600
バンダイナムコホールディングス 98,800 9,292.00 918,049,600
アイフィスジャパン 2,800 670.00 1,876,000
共立印刷 18,500 144.00 2,664,000
SHOEI 10,300 4,585.00 47,225,500
フランスベッドホールディングス 14,200 865.00 12,283,000
パイロットコーポレーション 18,600 5,260.00 97,836,000
萩原工業 7,100 1,128.00 8,008,800
フジシールインターナショナル 26,800 1,683.00 45,104,400
タカラトミー 46,100 1,221.00 56,288,100
広済堂ホールディングス 6,800 802.00 5,453,600
エステールホールディングス 2,600 641.00 1,666,600
タカノ 3,800 725.00 2,755,000
プロネクサス 8,500 1,060.00 9,010,000
ホクシン 7,800 187.00 1,458,600
ウッドワン 3,400 1,359.00 4,620,600
大建工業 6,500 2,172.00 14,118,000
凸版印刷 167,500 2,166.00 362,805,000
大日本印刷 130,300 2,878.00 375,003,400
共同印刷 3,200 2,761.00 8,835,200
NISSHA 22,600 1,453.00 32,837,800
光村印刷 1,000 1,480.00 1,480,000
TAKARA & COMPANY 6,800 1,968.00 13,382,400
アシックス 97,500 2,374.00 231,465,000
ツツミ 2,700 1,882.00 5,081,400
ローランド 7,700 4,035.00 31,069,500
小松ウオール工業 3,400 1,833.00 6,232,200
ヤマハ 64,100 5,350.00 342,935,000
河合楽器製作所 3,100 3,270.00 10,137,000
クリナップ 10,200 530.00 5,406,000
ピジョン 66,600 2,153.00 143,389,800
兼松サステック 700 1,750.00 1,225,000
キングジム 9,700 915.00 8,875,500
リンテック 23,600 2,431.00 57,371,600
イトーキ 20,300 347.00 7,044,100
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任天堂 62,200 61,670.00 3,835,874,000
三菱鉛筆 18,100 1,267.00 22,932,700
タカラスタンダード 22,800 1,269.00 28,933,200
コクヨ 52,900 1,615.00 85,433,500
ナカバヤシ 9,900 495.00 4,900,500
グローブライド 9,900 2,898.00 28,690,200
オカムラ 37,900 1,212.00 45,934,800
美津濃 10,900 2,111.00 23,009,900
東京電力ホールディングス 824,800 403.00 332,394,400
中部電力 337,200 1,263.00 425,883,600
関西電力 417,600 1,149.00 479,822,400
中国電力 172,200 847.00 145,853,400
北陸電力 100,800 531.00 53,524,800
東北電力 258,100 712.00 183,767,200
四国電力 99,200 788.00 78,169,600
九州電力 227,200 817.00 185,622,400
北海道電力 95,800 484.00 46,367,200
沖縄電力 23,400 1,378.00 32,245,200
電源開発 94,000 1,748.00 164,312,000
エフオン 6,700 592.00 3,966,400
イーレックス 16,200 1,732.00 28,058,400
レノバ 21,600 1,715.00 37,044,000
東京瓦斯 211,300 2,232.00 471,621,600
大阪瓦斯 199,600 2,092.00 417,563,200
東邦瓦斯 50,400 2,725.00 137,340,000
北海道瓦斯 5,500 1,472.00 8,096,000
広島ガス 21,000 335.00 7,035,000
西部ガスホールディングス 12,400 1,995.00 24,738,000
静岡ガス 28,700 851.00 24,423,700
メタウォーター 11,400 2,002.00 22,822,800
SBSホールディングス 8,200 3,345.00 27,429,000
東武鉄道 107,700 2,979.00 320,838,300
相鉄ホールディングス 35,300 2,291.00 80,872,300
東急 278,000 1,592.00 442,576,000
京浜急行電鉄 141,500 1,254.00 177,441,000
小田急電鉄 163,900 2,037.00 333,864,300
京王電鉄 57,200 4,785.00 273,702,000
京成電鉄 76,700 3,415.00 261,930,500
富士急行 13,100 3,910.00 51,221,000
新京成電鉄 2,500 2,048.00 5,120,000
東日本旅客鉄道 194,000 7,110.00 1,379,340,000
西日本旅客鉄道 133,600 5,091.00 680,157,600
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東海旅客鉄道 91,600 15,965.00 1,462,394,000
西武ホールディングス 143,900 1,272.00 183,040,800
鴻池運輸 17,500 1,155.00 20,212,500
西日本鉄道 30,500 2,683.00 81,831,500
ハマキョウレックス 7,800 2,869.00 22,378,200
サカイ引越センター 5,100 4,230.00 21,573,000
近鉄グループホールディングス 104,400 3,505.00 365,922,000
阪急阪神ホールディングス 130,500 3,545.00 462,622,500
南海電気鉄道 46,600 2,363.00 110,115,800
京阪ホールディングス 46,500 3,010.00 139,965,000
神戸電鉄 2,500 3,295.00 8,237,500
名古屋鉄道 85,800 2,170.00 186,186,000
山陽電気鉄道 8,000 2,037.00 16,296,000
アルプス物流 7,300 1,074.00 7,840,200
ヤマトホールディングス 146,300 2,293.00 335,465,900
山九 27,500 3,990.00 109,725,000
丸運 5,900 245.00 1,445,500
丸全昭和運輸 8,500 3,165.00 26,902,500
センコーグループホールディングス 52,300 898.00 46,965,400
トナミホールディングス 2,500 3,755.00 9,387,500
ニッコンホールディングス 35,000 2,045.00 71,575,000
日本石油輸送 1,100 2,649.00 2,913,900
福山通運 17,200 3,650.00 62,780,000
セイノーホールディングス 71,100 1,114.00 79,205,400
エスライン 3,100 911.00 2,824,100
神奈川中央交通 2,600 3,470.00 9,022,000
日立物流 20,100 6,720.00 135,072,000
丸和運輸機関 22,000 1,123.00 24,706,000
C&Fロジホールディングス 10,500 1,204.00 12,642,000
九州旅客鉄道 80,700 2,507.00 202,314,900
SGホールディングス 197,200 2,312.00 455,926,400
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 36,100 8,420.00 303,962,000
日本郵船 87,500 10,760.00 941,500,000
商船三井 174,000 3,420.00 595,080,000
川崎汽船 32,100 8,020.00 257,442,000
NSユナイテッド海運 6,300 4,210.00 26,523,000
飯野海運 51,000 826.00 42,126,000
共栄タンカー 4,000 1,200.00 4,800,000
乾汽船 7,100 2,008.00 14,256,800
日本航空 239,300 2,290.00 547,997,000
ANAホールディングス 265,100 2,566.00 680,246,600
パスコ 2,000 1,330.00 2,660,000
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トランコム 2,900 7,050.00 20,445,000
日新 8,300 1,634.00 13,562,200
三菱倉庫 33,100 3,040.00 100,624,000
三井倉庫ホールディングス 11,100 2,511.00 27,872,100
住友倉庫 36,900 2,300.00 84,870,000
澁澤倉庫 6,200 2,312.00 14,334,400
東陽倉庫 17,500 326.00 5,705,000
日本トランスシティ 23,000 605.00 13,915,000
ケイヒン 1,800 1,485.00 2,673,000
中央倉庫 6,400 990.00 6,336,000
川西倉庫 1,900 1,109.00 2,107,100
安田倉庫 8,600 969.00 8,333,400
ファイズホールディングス 2,200 675.00 1,485,000
東洋埠頭 3,200 1,504.00 4,812,800
上組 57,400 2,200.00 126,280,000
サンリツ 2,900 825.00 2,392,500
キムラユニティー 2,700 1,342.00 3,623,400
キユーソー流通システム 5,200 1,000.00 5,200,000
近鉄エクスプレス 19,700 3,135.00 61,759,500
東海運 5,900 297.00 1,752,300
エーアイテイー 6,500 1,525.00 9,912,500
内外トランスライン 4,000 1,914.00 7,656,000
日本コンセプト 3,300 1,530.00 5,049,000
NECネッツエスアイ 35,800 1,786.00 63,938,800
クロスキャット 5,800 1,207.00 7,000,600
システナ 154,500 431.00 66,589,500
デジタルアーツ 5,800 7,420.00 43,036,000
日鉄ソリューションズ 15,700 3,680.00 57,776,000
キューブシステム 5,600 932.00 5,219,200
WOW WORLD 1,600 1,173.00 1,876,800
コア 4,600 1,590.00 7,314,000
ラクーンホールディングス 9,300 1,270.00 11,811,000
ソリトンシステムズ 5,500 1,642.00 9,031,000
ソフトクリエイトホールディングス 4,700 4,665.00 21,925,500
TIS 103,200 2,877.00 296,906,400
JNSホールディングス 5,000 430.00 2,150,000
グリー 49,300 1,087.00 53,589,100
GMOペパボ 1,200 2,285.00 2,742,000
コーエーテクモホールディングス 34,500 4,015.00 138,517,500
三菱総合研究所 4,700 4,000.00 18,800,000
電算 1,200 2,319.00 2,782,800
AGS 5,600 795.00 4,452,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファインデックス 9,300 707.00 6,575,100
ブレインパッド 9,300 1,308.00 12,164,400
KLab 19,800 446.00 8,830,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 15,800 1,130.00 17,854,000
ネクソン 244,100 2,932.00 715,701,200
アイスタイル 28,500 184.00 5,244,000
エムアップホールディングス 12,600 1,033.00 13,015,800
エイチーム 7,600 776.00 5,897,600
エニグモ 11,800 649.00 7,658,200
テクノスジャパン 8,600 463.00 3,981,800
コロプラ 35,700 637.00 22,740,900
ブロードリーフ 53,900 369.00 19,889,100
クロス・マーケティンググループ 4,200 1,000.00 4,200,000
デジタルハーツホールディングス 5,000 1,794.00 8,970,000
システム情報 8,200 906.00 7,429,200
メディアドゥ 3,800 2,559.00 9,724,200
じげん 30,900 301.00 9,300,900
ブイキューブ 11,100 910.00 10,101,000
エンカレッジ・テクノロジ 2,600 556.00 1,445,600
サイバーリンクス 3,700 1,018.00 3,766,600
フィックスターズ 11,700 831.00 9,722,700
CARTA HOLDINGS 4,400 2,402.00 10,568,800
オプティム 7,700 1,026.00 7,900,200
セレス 4,100 1,641.00 6,728,100
SHIFT 5,500 21,660.00 119,130,000
ティーガイア 9,700 1,637.00 15,878,900
セック 1,600 2,262.00 3,619,200
テクマトリックス 18,300 2,138.00 39,125,400
プロシップ 3,600 1,430.00 5,148,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 28,100 2,604.00 73,172,400
GMOペイメントゲートウェイ 21,000 12,580.00 264,180,000
ザッパラス 4,400 474.00 2,085,600
システムリサーチ 3,200 1,873.00 5,993,600
インターネットイニシアティブ 28,800 4,105.00 118,224,000
さくらインターネット 11,800 570.00 6,726,000
ヴィンクス 3,100 1,158.00 3,589,800
GMOグローバルサイン・ホールディングス 2,400 6,210.00 14,904,000
SRAホールディングス 5,300 2,779.00 14,728,700
システムインテグレータ 3,600 556.00 2,001,600
朝日ネット 10,000 588.00 5,880,000
eBASE 13,100 568.00 7,440,800
アバント 11,700 1,355.00 15,853,500
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アドソル日進 3,900 1,655.00 6,454,500
ODKソリューションズ 2,400 628.00 1,507,200
フリービット 5,700 878.00 5,004,600
コムチュア 12,200 3,100.00 37,820,000
サイバーコム 1,800 1,146.00 2,062,800
アステリア 7,900 972.00 7,678,800
アイル 6,100 1,548.00 9,442,800
マークラインズ 5,500 2,879.00 15,834,500
メディカル・データ・ビジョン 13,800 1,203.00 16,601,400
gumi 15,200 645.00 9,804,000
ショーケース 2,600 483.00 1,255,800
モバイルファクトリー 2,600 1,080.00 2,808,000
テラスカイ 4,000 1,568.00 6,272,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 4,900 1,285.00 6,296,500
PCIホールディングス 4,900 1,091.00 5,345,900
パイプドHD 2,000 2,748.00 5,496,000
アイビーシー 2,000 638.00 1,276,000
ネオジャパン 3,200 1,218.00 3,897,600
PR TIMES 2,300 3,255.00 7,486,500
ラクス 37,300 1,669.00 62,253,700
ランドコンピュータ 2,600 878.00 2,282,800
ダブルスタンダード 3,300 2,155.00 7,111,500
オープンドア 6,500 1,893.00 12,304,500
マイネット 3,900 548.00 2,137,200
アカツキ 4,900 2,906.00 14,239,400
ベネフィットジャパン 900 2,238.00 2,014,200
Ubicomホールディングス 2,900 2,486.00 7,209,400
カナミックネットワーク 11,800 522.00 6,159,600
ノムラシステムコーポレーション 6,000 251.00 1,506,000
チェンジ 20,000 1,987.00 39,740,000
シンクロ・フード 5,900 302.00 1,781,800
オークネット 5,800 1,597.00 9,262,600
キャピタル・アセット・プランニング 2,300 742.00 1,706,600
セグエグループ 3,000 627.00 1,881,000
エイトレッド 1,600 2,283.00 3,652,800
マクロミル 23,600 1,178.00 27,800,800
ビーグリー 2,600 1,639.00 4,261,400
オロ 3,500 2,329.00 8,151,500
ユーザーローカル 3,300 1,776.00 5,860,800
テモナ 2,600 460.00 1,196,000
ニーズウェル 2,600 667.00 1,734,200
マネーフォワード 16,500 5,490.00 90,585,000
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サインポスト 3,500 951.00 3,328,500
電算システムホールディングス 4,500 2,584.00 11,628,000
ソルクシーズ 9,400 408.00 3,835,200
フェイス 3,000 689.00 2,067,000
プロトコーポレーション 11,600 1,034.00 11,994,400
ハイマックス 3,000 1,285.00 3,855,000
野村総合研究所 209,000 4,020.00 840,180,000
サイバネットシステム 7,800 742.00 5,787,600
CEホールディングス 5,900 510.00 3,009,000
日本システム技術 2,200 2,550.00 5,610,000
インテージホールディングス 12,500 1,717.00 21,462,500
東邦システムサイエンス 3,000 919.00 2,757,000
ソースネクスト 47,300 172.00 8,135,600
インフォコム 11,900 2,118.00 25,204,200
シンプレクス・ホールディングス 12,800 1,928.00 24,678,400
HEROZ 3,200 1,021.00 3,267,200
ラクスル 11,900 3,025.00 35,997,500
IPS 3,000 2,094.00 6,282,000
FIG 12,100 293.00 3,545,300
システムサポート 4,000 1,116.00 4,464,000
イーソル 6,800 623.00 4,236,400
アルテリア・ネットワークス 13,800 1,312.00 18,105,600
東海ソフト 1,800 988.00 1,778,400
ウイングアーク1st 6,300 1,419.00 8,939,700
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,500 1,811.00 4,527,500
サーバーワークス 1,900 2,760.00 5,244,000
東名 1,100 802.00 882,200
ヴィッツ 1,100 1,300.00 1,430,000
トビラシステムズ 2,300 810.00 1,863,000
Sansan 38,600 1,391.00 53,692,600
Link-U 2,100 751.00 1,577,100
ギフティ 10,000 1,286.00 12,860,000
ベース 1,900 6,320.00 12,008,000
JMDC 10,200 6,760.00 68,952,000
フォーカスシステムズ 7,400 946.00 7,000,400
クレスコ 7,900 1,966.00 15,531,400
フジ・メディア・ホールディングス 104,300 1,173.00 122,343,900
オービック 34,100 18,420.00 628,122,000
ジャストシステム 15,400 5,790.00 89,166,000
TDCソフト 9,500 1,168.00 11,096,000
Zホールディングス 1,560,200 536.40 836,891,280
トレンドマイクロ 57,800 7,160.00 413,848,000
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IDホールディングス 6,900 846.00 5,837,400
日本オラクル 17,600 8,500.00 149,600,000
アルファシステムズ 2,900 4,210.00 12,209,000
フューチャー 22,900 1,744.00 39,937,600
CAC Holdings 6,400 1,410.00 9,024,000
SBテクノロジー 4,700 2,533.00 11,905,100
トーセ 3,100 710.00 2,201,000
オービックビジネスコンサルタント 10,300 4,270.00 43,981,000
伊藤忠テクノソリューションズ 49,300 3,140.00 154,802,000
アイティフォー 13,200 787.00 10,388,400
東計電算 1,300 5,090.00 6,617,000
エックスネット 1,800 988.00 1,778,400
大塚商会 58,500 4,345.00 254,182,500
サイボウズ 14,500 1,395.00 20,227,500
電通国際情報サービス 15,600 3,910.00 60,996,000
ACCESS 12,400 577.00 7,154,800
デジタルガレージ 17,900 4,600.00 82,340,000
EMシステムズ 18,000 782.00 14,076,000
ウェザーニューズ 3,700 9,060.00 33,522,000
CIJ 8,520 758.00 6,458,160
ビジネスエンジニアリング 1,300 3,875.00 5,037,500
日本エンタープライズ 11,600 173.00 2,006,800
WOWOW 5,200 1,605.00 8,346,000
スカラ 9,200 755.00 6,946,000
インテリジェント ウェイブ 5,600 580.00 3,248,000
IMAGICA GROUP 9,400 716.00 6,730,400
ネットワンシステムズ 41,200 2,861.00 117,873,200
システムソフト 24,400 109.00 2,659,600
アルゴグラフィックス 8,400 3,060.00 25,704,000
マーベラス 17,200 722.00 12,418,400
エイベックス 18,700 1,334.00 24,945,800
日本ユニシス 33,800 3,115.00 105,287,000
兼松エレクトロニクス 5,900 3,835.00 22,626,500
都築電気 5,600 1,480.00 8,288,000
TBSホールディングス 65,800 1,787.00 117,584,600
日本テレビホールディングス 90,400 1,274.00 115,169,600
朝日放送グループホールディングス 10,900 714.00 7,782,600
テレビ朝日ホールディングス 26,100 1,508.00 39,358,800
スカパーJSATホールディングス 91,800 414.00 38,005,200
テレビ東京ホールディングス 7,800 1,990.00 15,522,000
日本BS放送 3,800 1,037.00 3,940,600
ビジョン 18,600 1,159.00 21,557,400
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スマートバリュー 2,700 552.00 1,490,400
USEN-NEXT HOLDINGS 10,300 2,551.00 26,275,300
ワイヤレスゲート 4,800 332.00 1,593,600
コネクシオ 7,700 1,405.00 10,818,500
クロップス 2,100 986.00 2,070,600
日本電信電話 1,131,400 3,545.00 4,010,813,000
KDDI 788,400 4,005.00 3,157,542,000
ソフトバンク 1,638,100 1,428.00 2,339,206,800
光通信 12,500 13,970.00 174,625,000
エムティーアイ 10,700 456.00 4,879,200
GMOインターネット 38,300 2,802.00 107,316,600
ファイバーゲート 5,000 1,312.00 6,560,000
アイドママーケティングコミュニケーション 2,700 295.00 796,500
KADOKAWA 59,100 3,220.00 190,302,000
学研ホールディングス 15,400 955.00 14,707,000
ゼンリン 17,700 997.00 17,646,900
昭文社ホールディングス 4,600 429.00 1,973,400
インプレスホールディングス 9,000 220.00 1,980,000
アイネット 5,600 1,276.00 7,145,600
松竹 7,200 12,280.00 88,416,000
東宝 63,800 4,635.00 295,713,000
東映 3,500 16,950.00 59,325,000
エヌ・ティ・ティ・データ 288,000 2,418.00 696,384,000
ピー・シー・エー 6,400 1,537.00 9,836,800
ビジネスブレイン太田昭和 3,800 1,483.00 5,635,400
DTS 20,800 2,678.00 55,702,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス 50,300 5,430.00 273,129,000
シーイーシー 11,700 1,284.00 15,022,800
カプコン 102,000 2,968.00 302,736,000
アイ・エス・ビー 5,200 1,130.00 5,876,000
ジャステック 6,400 1,104.00 7,065,600
SCSK 74,900 2,101.00 157,364,900
日本システムウエア 4,100 2,191.00 8,983,100
アイネス 9,900 1,631.00 16,146,900
TKC 18,300 3,320.00 60,756,000
富士ソフト 11,600 6,160.00 71,456,000
NSD 34,800 2,192.00 76,281,600
コナミホールディングス 39,300 7,750.00 304,575,000
福井コンピュータホールディングス 5,000 3,250.00 16,250,000
JBCCホールディングス 7,400 1,552.00 11,484,800
ミロク情報サービス 9,600 1,424.00 13,670,400
ソフトバンクグループ 648,500 5,559.00 3,605,011,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ホウスイ 900 1,219.00 1,097,100
高千穂交易 4,200 1,483.00 6,228,600
オルバヘルスケアホールディングス 1,800 1,681.00 3,025,800
伊藤忠食品 2,600 4,855.00 12,623,000
エレマテック 8,700 1,044.00 9,082,800
あらた 8,600 3,645.00 31,347,000
トーメンデバイス 1,600 6,380.00 10,208,000
東京エレクトロン デバイス 3,200 5,210.00 16,672,000
フィールズ 9,500 900.00 8,550,000
双日 119,900 2,017.00 241,838,300
アルフレッサ ホールディングス 120,600 1,699.00 204,899,400
横浜冷凍 30,400 857.00 26,052,800
ラサ商事 5,400 996.00 5,378,400
アルコニックス 13,500 1,399.00 18,886,500
神戸物産 84,300 3,775.00 318,232,500
ハイパー 2,700 479.00 1,293,300
あい ホールディングス 15,500 1,713.00 26,551,500
ディーブイエックス 3,700 1,036.00 3,833,200
ダイワボウホールディングス 52,800 1,649.00 87,067,200
マクニカ・富士エレホールディングス 25,900 2,642.00 68,427,800
ラクト・ジャパン 3,700 2,086.00 7,718,200
グリムス 4,800 2,252.00 10,809,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス 18,900 735.00 13,891,500
八洲電機 7,900 935.00 7,386,500
メディアスホールディングス 6,200 965.00 5,983,000
レスターホールディングス 10,300 1,977.00 20,363,100
ジューテックホールディングス 2,500 1,232.00 3,080,000
大光 4,600 713.00 3,279,800
OCHIホールディングス 3,200 1,282.00 4,102,400
TOKAIホールディングス 52,600 862.00 45,341,200
黒谷 3,000 769.00 2,307,000
Cominix 1,900 721.00 1,369,900
三洋貿易 10,900 987.00 10,758,300
ビューティガレージ 1,800 2,373.00 4,271,400
ウイン・パートナーズ 7,900 999.00 7,892,100
ミタチ産業 2,700 929.00 2,508,300
シップヘルスケアホールディングス 34,800 1,988.00 69,182,400
明治電機工業 3,400 1,030.00 3,502,000
デリカフーズホールディングス 4,200 542.00 2,276,400
スターティアホールディングス 2,500 631.00 1,577,500
コメダホールディングス 23,700 2,036.00 48,253,200
ピーバンドットコム 1,500 566.00 849,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アセンテック 3,700 831.00 3,074,700
富士興産 2,700 923.00 2,492,100
協栄産業 1,100 1,510.00 1,661,000
フルサト・マルカホールディングス 10,400 2,960.00 30,784,000
ヤマエグループホールディングス 7,300 1,032.00 7,533,600
小野建 10,500 1,542.00 16,191,000
南陽 2,200 1,884.00 4,144,800
佐鳥電機 6,800 992.00 6,745,600
エコートレーディング 2,300 590.00 1,357,000
伯東 6,600 2,452.00 16,183,200
コンドーテック 8,100 1,017.00 8,237,700
中山福 5,800 356.00 2,064,800
ナガイレーベン 14,400 1,999.00 28,785,600
三菱食品 10,400 3,010.00 31,304,000
松田産業 7,900 2,476.00 19,560,400
第一興商 20,600 3,480.00 71,688,000
メディパルホールディングス 117,100 2,015.00 235,956,500
SPK 4,300 1,335.00 5,740,500
萩原電気ホールディングス 4,000 2,020.00 8,080,000
アズワン 15,600 7,240.00 112,944,000
スズデン 3,800 2,192.00 8,329,600
尾家産業 2,900 969.00 2,810,100
シモジマ 6,700 946.00 6,338,200
ドウシシャ 10,200 1,499.00 15,289,800
小津産業 2,400 2,123.00 5,095,200
高速 6,500 1,598.00 10,387,000
たけびし 4,100 1,427.00 5,850,700
リックス 2,500 1,647.00 4,117,500
丸文 9,600 714.00 6,854,400
ハピネット 9,100 1,510.00 13,741,000
橋本総業ホールディングス 2,200 1,902.00 4,184,400
日本ライフライン 32,200 1,027.00 33,069,400
タカショー 8,300 694.00 5,760,200
IDOM 33,000 728.00 24,024,000
進和 6,400 1,961.00 12,550,400
エスケイジャパン 2,700 453.00 1,223,100
ダイトロン 4,600 1,887.00 8,680,200
シークス 15,500 1,064.00 16,492,000
田中商事 3,400 653.00 2,220,200
オーハシテクニカ 5,800 1,293.00 7,499,400
白銅 3,500 2,582.00 9,037,000
ダイコー通産 1,300 1,249.00 1,623,700
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伊藤忠商事 759,200 4,144.00 3,146,124,800
丸紅 1,070,700 1,426.00 1,526,818,200
高島 1,600 2,263.00 3,620,800
長瀬産業 59,600 1,821.00 108,531,600
蝶理 6,100 1,759.00 10,729,900
豊田通商 109,000 5,060.00 551,540,000
三共生興 14,400 523.00 7,531,200
兼松 40,500 1,342.00 54,351,000
ツカモトコーポレーション 1,800 1,290.00 2,322,000
三井物産 842,900 3,328.00 2,805,171,200
日本紙パルプ商事 5,700 3,880.00 22,116,000
カメイ 12,900 1,008.00 13,003,200
東都水産 600 4,715.00 2,829,000
OUGホールディングス 1,600 2,739.00 4,382,400
スターゼン 8,000 2,000.00 16,000,000
山善 45,700 944.00 43,140,800
椿本興業 2,200 3,660.00 8,052,000
住友商事 685,100 2,119.00 1,451,726,900
内田洋行 4,600 4,860.00 22,356,000
三菱商事 813,400 4,601.00 3,742,453,400
第一実業 4,900 4,270.00 20,923,000
キヤノンマーケティングジャパン 26,900 2,523.00 67,868,700
西華産業 5,700 1,599.00 9,114,300
佐藤商事 9,000 1,153.00 10,377,000
菱洋エレクトロ 6,400 1,984.00 12,697,600
東京産業 9,800 724.00 7,095,200
ユアサ商事 10,300 2,896.00 29,828,800
神鋼商事 2,400 3,560.00 8,544,000
トルク 5,900 220.00 1,298,000
阪和興業 21,700 3,240.00 70,308,000
正栄食品工業 7,000 4,085.00 28,595,000
カナデン 8,800 991.00 8,720,800
菱電商事 8,600 1,704.00 14,654,400
岩谷産業 26,100 5,170.00 134,937,000
ナイス 3,700 1,956.00 7,237,200
ニチモウ 1,600 2,890.00 4,624,000
極東貿易 3,100 2,197.00 6,810,700
アステナホールディングス 15,300 445.00 6,808,500
三愛石油 26,700 939.00 25,071,300
稲畑産業 23,900 2,063.00 49,305,700
GSIクレオス 5,200 1,138.00 5,917,600
明和産業 10,000 916.00 9,160,000
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クワザワホールディングス 4,300 550.00 2,365,000
ワキタ 23,200 1,000.00 23,200,000
東邦ホールディングス 34,800 1,850.00 64,380,000
サンゲツ 28,700 1,529.00 43,882,300
ミツウロコグループホールディングス 16,000 1,035.00 16,560,000
シナネンホールディングス 4,000 3,295.00 13,180,000
伊藤忠エネクス 24,000 1,027.00 24,648,000
サンリオ 33,500 2,508.00 84,018,000
サンワテクノス 6,600 1,348.00 8,896,800
リョーサン 12,000 2,197.00 26,364,000
新光商事 16,300 911.00 14,849,300
トーホー 4,900 1,140.00 5,586,000
三信電気 5,000 1,607.00 8,035,000
東陽テクニカ 10,700 1,065.00 11,395,500
モスフードサービス 14,200 2,890.00 41,038,000
加賀電子 9,800 3,255.00 31,899,000
ソーダニッカ 10,700 646.00 6,912,200
立花エレテック 8,700 1,647.00 14,328,900
フォーバル 4,800 896.00 4,300,800
PALTAC 15,200 4,550.00 69,160,000
三谷産業 12,800 319.00 4,083,200
西本Wismettacホールディングス 2,500 2,840.00 7,100,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 2,122.00 2,122,000
コーア商事ホールディングス 6,800 880.00 5,984,000
国際紙パルプ商事 22,600 318.00 7,186,800
ヤマタネ 5,100 1,691.00 8,624,100
丸紅建材リース 1,000 1,750.00 1,750,000
日鉄物産 7,700 5,310.00 40,887,000
泉州電業 3,000 5,870.00 17,610,000
トラスコ中山 22,600 2,399.00 54,217,400
オートバックスセブン 36,500 1,345.00 49,092,500
モリト 7,900 776.00 6,130,400
加藤産業 15,700 3,170.00 49,769,000
北恵 2,800 902.00 2,525,600
イノテック 6,600 1,384.00 9,134,400
イエローハット 18,800 1,572.00 29,553,600
JKホールディングス 8,700 1,202.00 10,457,400
日伝 9,000 2,157.00 19,413,000
北沢産業 7,400 235.00 1,739,000
杉本商事 5,100 2,079.00 10,602,900
因幡電機産業 29,000 2,484.00 72,036,000
東テク 3,600 2,284.00 8,222,400
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ミスミグループ本社 136,200 3,665.00 499,173,000
アルテック 7,400 269.00 1,990,600
タキヒヨー 3,300 1,206.00 3,979,800
蔵王産業 2,100 1,930.00 4,053,000
スズケン 42,400 3,630.00 153,912,000
ジェコス 7,500 803.00 6,022,500
グローセル 12,700 427.00 5,422,900
ローソン 24,100 4,675.00 112,667,500
サンエー 8,300 4,135.00 34,320,500
カワチ薬品 8,500 2,247.00 19,099,500
エービーシー・マート 17,000 4,615.00 78,455,000
ハードオフコーポレーション 5,100 773.00 3,942,300
アスクル 24,700 1,604.00 39,618,800
ゲオホールディングス 14,700 1,252.00 18,404,400
アダストリア 11,800 1,917.00 22,620,600
くら寿司 11,400 3,360.00 38,304,000
キャンドゥ 4,100 2,234.00 9,159,400
アイケイ 4,000 502.00 2,008,000
パルグループホールディングス 9,700 1,552.00 15,054,400
エディオン 50,000 1,135.00 56,750,000
サーラコーポレーション 22,400 639.00 14,313,600
ワッツ 5,600 752.00 4,211,200
ハローズ 5,000 3,030.00 15,150,000
フジオフードグループ本社 9,200 1,374.00 12,640,800
あみやき亭 2,700 2,953.00 7,973,100
大黒天物産 3,500 5,190.00 18,165,000
ハニーズホールディングス 9,800 1,045.00 10,241,000
ファーマライズホールディングス 3,000 763.00 2,289,000
アルペン 8,200 2,047.00 16,785,400
ハブ 3,900 565.00 2,203,500
クオールホールディングス 13,500 1,167.00 15,754,500
ジンズホールディングス 7,400 5,770.00 42,698,000
ビックカメラ 64,600 1,082.00 69,897,200
DCMホールディングス 67,200 1,054.00 70,828,800
MonotaRO 137,300 2,634.00 361,648,200
東京一番フーズ 3,200 595.00 1,904,000
きちりホールディングス 2,900 390.00 1,131,000
アークランドサービスホールディングス 8,000 2,183.00 17,464,000
J.フロント リテイリング 129,900 997.00 129,510,300
ドトール・日レスホールディングス 18,900 1,523.00 28,784,700
マツキヨココカラ&カンパニー 66,800 4,335.00 289,578,000
ブロンコビリー 6,300 2,271.00 14,307,300
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ZOZO 74,700 3,285.00 245,389,500
トレジャー・ファクトリー 3,400 1,049.00 3,566,600
物語コーポレーション 5,400 5,820.00 31,428,000
三越伊勢丹ホールディングス 190,300 967.00 184,020,100
Hamee 4,100 1,177.00 4,825,700
マーケットエンタープライズ 1,100 880.00 968,000
ウエルシアホールディングス 57,500 3,005.00 172,787,500
クリエイトSDホールディングス 16,100 3,215.00 51,761,500
丸善CHIホールディングス 12,700 382.00 4,851,400
ミサワ 2,600 620.00 1,612,000
ティーライフ 1,600 1,361.00 2,177,600
チムニー 3,300 1,146.00 3,781,800
シュッピン 9,200 1,318.00 12,125,600
オイシックス・ラ・大地 15,700 3,015.00 47,335,500
ネクステージ 22,100 2,219.00 49,039,900
ジョイフル本田 32,800 1,500.00 49,200,000
鳥貴族ホールディングス 4,100 1,874.00 7,683,400
ホットランド 8,300 1,324.00 10,989,200
すかいらーくホールディングス 140,300 1,579.00 221,533,700
SFPホールディングス 5,300 1,340.00 7,102,000
綿半ホールディングス 8,300 1,337.00 11,097,100
ヨシックスホールディングス 2,200 2,187.00 4,811,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 31,800 1,054.00 33,517,200
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,900 994.00 5,864,600
BEENOS 5,600 2,346.00 13,137,600
あさひ 9,200 1,327.00 12,208,400
日本調剤 6,800 1,330.00 9,044,000
コスモス薬品 11,000 14,830.00 163,130,000
トーエル 5,500 916.00 5,038,000
セブン&アイ・ホールディングス 424,700 5,813.00 2,468,781,100
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 57,800 723.00 41,789,400
ツルハホールディングス 23,700 7,760.00 183,912,000
サンマルクホールディングス 8,700 1,553.00 13,511,100
フェリシモ 2,600 1,313.00 3,413,800
トリドールホールディングス 27,100 2,540.00 68,834,000
TOKYO BASE 10,500 426.00 4,473,000
ウイルプラスホールディングス 2,300 952.00 2,189,600
JMホールディングス 7,400 1,745.00 12,913,000
サツドラホールディングス 5,200 728.00 3,785,600
アレンザホールディングス 8,500 974.00 8,279,000
串カツ田中ホールディングス 3,000 1,956.00 5,868,000
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バロックジャパンリミテッド 7,800 782.00 6,099,600
クスリのアオキホールディングス 10,800 6,800.00 73,440,000
力の源ホールディングス 5,600 572.00 3,203,200
FOOD & LIFE COMPANIE
S 63,600 3,435.00 218,466,000
メディカルシステムネットワーク 11,000 547.00 6,017,000
はるやまホールディングス 5,500 530.00 2,915,000
ノジマ 17,600 2,317.00 40,779,200
カッパ・クリエイト 15,200 1,353.00 20,565,600
ライトオン 8,100 726.00 5,880,600
良品計画 125,000 1,431.00 178,875,000
三城ホールディングス 14,400 267.00 3,844,800
アドヴァングループ 11,300 900.00 10,170,000
アルビス 3,600 2,234.00 8,042,400
コナカ 12,800 337.00 4,313,600
ハウス オブ ローゼ 1,500 1,686.00 2,529,000
G-7ホールディングス 12,200 1,654.00 20,178,800
イオン北海道 19,200 1,124.00 21,580,800
コジマ 19,100 575.00 10,982,500
ヒマラヤ 4,100 987.00 4,046,700
コーナン商事 15,500 3,495.00 54,172,500
エコス 4,100 2,033.00 8,335,300
ワタミ 13,100 935.00 12,248,500
マルシェ 2,600 449.00 1,167,400
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 217,100 1,964.00 426,384,400
西松屋チェーン 24,000 1,578.00 37,872,000
ゼンショーホールディングス 53,100 2,861.00 151,919,100
幸楽苑ホールディングス 6,900 1,317.00 9,087,300
ハークスレイ 5,100 483.00 2,463,300
サイゼリヤ 16,200 2,690.00 43,578,000
VTホールディングス 41,300 446.00 18,419,800
魚力 3,100 2,147.00 6,655,700
フジ・コーポレーション 5,900 1,190.00 7,021,000
ユナイテッドアローズ 11,500 1,821.00 20,941,500
ハイデイ日高 15,800 1,793.00 28,329,400
YU-WA Creation Holdi
ngs 7,600 199.00 1,512,400
コロワイド 44,600 1,776.00 79,209,600
ピーシーデポコーポレーション 13,400 303.00 4,060,200
壱番屋 7,700 4,625.00 35,612,500
PLANT 3,100 667.00 2,067,700
スギホールディングス 21,700 6,050.00 131,285,000
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薬王堂ホールディングス 5,500 2,265.00 12,457,500
スクロール 17,000 833.00 14,161,000
ヨンドシーホールディングス 10,100 1,640.00 16,564,000
木曽路 14,800 2,088.00 30,902,400
SRSホールディングス 15,400 807.00 12,427,800
千趣会 20,100 390.00 7,839,000
リテールパートナーズ 13,400 1,436.00 19,242,400
ケーヨー 20,200 889.00 17,957,800
上新電機 12,600 1,922.00 24,217,200
日本瓦斯 52,900 1,491.00 78,873,900
ロイヤルホールディングス 18,600 2,104.00 39,134,400
いなげや 13,500 1,350.00 18,225,000
チヨダ 10,900 736.00 8,022,400
ライフコーポレーション 10,200 3,150.00 32,130,000
リンガーハット 13,400 2,254.00 30,203,600
MrMaxHD 14,000 584.00 8,176,000
AOKIホールディングス 21,400 583.00 12,476,200
オークワ 17,200 921.00 15,841,200
コメリ 16,800 2,629.00 44,167,200
青山商事 22,800 676.00 15,412,800
しまむら 12,700 10,870.00 138,049,000
はせがわ 6,600 287.00 1,894,200
高島屋 79,200 1,162.00 92,030,400
松屋 22,100 767.00 16,950,700
エイチ・ツー・オー リテイリング 51,600 847.00 43,705,200
近鉄百貨店 4,200 2,554.00 10,726,800
丸井グループ 85,700 2,250.00 192,825,000
アクシアル リテイリング 8,500 3,200.00 27,200,000
イオン 417,700 2,609.50 1,089,988,150
イズミ 19,700 3,220.00 63,434,000
平和堂 20,100 1,896.00 38,109,600
フジ 29,800 2,310.00 68,838,000
ヤオコー 12,300 6,640.00 81,672,000
ゼビオホールディングス 15,000 947.00 14,205,000
ケーズホールディングス 100,300 1,263.00 126,678,900
Olympicグループ 5,900 714.00 4,212,600
日産東京販売ホールディングス 17,000 227.00 3,859,000
シルバーライフ 2,400 1,526.00 3,662,400
Genky DrugStores 4,800 4,545.00 21,816,000
ナルミヤ・インターナショナル 2,700 947.00 2,556,900
ブックオフグループホールディングス 6,300 1,104.00 6,955,200
ギフトホールディングス 1,800 2,403.00 4,325,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アインホールディングス 14,600 6,360.00 92,856,000
元気寿司 3,100 2,547.00 7,895,700
ヤマダホールディングス 397,500 380.00 151,050,000
アークランドサカモト 17,100 1,515.00 25,906,500
ニトリホールディングス 43,100 15,360.00 662,016,000
グルメ杵屋 8,900 1,044.00 9,291,600
愛眼 7,900 195.00 1,540,500
ケーユーホールディングス 5,900 1,079.00 6,366,100
吉野家ホールディングス 38,000 2,360.00 89,680,000
松屋フーズホールディングス 5,300 3,620.00 19,186,000
サガミホールディングス 16,800 1,194.00 20,059,200
関西フードマーケット 8,400 1,225.00 10,290,000
王将フードサービス 7,200 6,000.00 43,200,000
プレナス 12,300 2,010.00 24,723,000
ミニストップ 8,100 1,451.00 11,753,100
アークス 20,800 2,116.00 44,012,800
バローホールディングス 24,100 2,115.00 50,971,500
ベルク 4,900 5,430.00 26,607,000
大庄 6,000 1,054.00 6,324,000
ファーストリテイリング 14,500 62,990.00 913,355,000
サンドラッグ 40,900 2,975.00 121,677,500
サックスバー ホールディングス 10,700 499.00 5,339,300
ヤマザワ 2,700 1,637.00 4,419,900
やまや 2,200 2,490.00 5,478,000
ベルーナ 23,600 726.00 17,133,600
島根銀行 3,500 533.00 1,865,500
じもとホールディングス 7,700 621.00 4,781,700
めぶきフィナンシャルグループ 564,800 256.00 144,588,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,600 1,754.00 23,854,400
九州フィナンシャルグループ 222,000 401.00 89,022,000
ゆうちょ銀行 256,600 985.00 252,751,000
富山第一銀行 25,900 316.00 8,184,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 620,800 458.00 284,326,400
西日本フィナンシャルホールディングス 71,000 757.00 53,747,000
三十三フィナンシャルグループ 10,100 1,476.00 14,907,600
第四北越フィナンシャルグループ 17,700 2,505.00 44,338,500
ひろぎんホールディングス 160,300 648.00 103,874,400
おきなわフィナンシャルグループ 9,800 2,054.00 20,129,200
十六フィナンシャルグループ 14,600 2,171.00 31,696,600
北國フィナンシャルホールディングス 10,100 3,060.00 30,906,000
新生銀行 70,900 2,237.00 158,603,300
あおぞら銀行 60,700 2,589.00 157,152,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,817,100 760.30 5,183,041,130
りそなホールディングス 1,232,300 524.10 645,848,430
三井住友トラスト・ホールディングス 205,500 4,001.00 822,205,500
三井住友フィナンシャルグループ 752,400 3,907.00 2,939,626,800
千葉銀行 362,800 725.00 263,030,000
群馬銀行 204,000 354.00 72,216,000
武蔵野銀行 16,200 1,758.00 28,479,600
千葉興業銀行 25,500 263.00 6,706,500
筑波銀行 42,400 203.00 8,607,200
七十七銀行 34,100 1,548.00 52,786,800
青森銀行 8,400 1,885.00 15,834,000
秋田銀行 7,000 1,682.00 11,774,000
山形銀行 12,200 867.00 10,577,400
岩手銀行 7,100 1,848.00 13,120,800
東邦銀行 90,700 205.00 18,593,500
東北銀行 5,200 1,018.00 5,293,600
みちのく銀行 7,000 882.00 6,174,000
ふくおかフィナンシャルグループ 91,600 2,374.00 217,458,400
静岡銀行 264,700 863.00 228,436,100
スルガ銀行 95,300 409.00 38,977,700
八十二銀行 244,800 407.00 99,633,600
山梨中央銀行 11,800 952.00 11,233,600
大垣共立銀行 21,500 1,904.00 40,936,000
福井銀行 9,300 1,410.00 13,113,000
清水銀行 4,500 1,574.00 7,083,000
富山銀行 2,000 2,118.00 4,236,000
滋賀銀行 20,400 2,211.00 45,104,400
南都銀行 17,000 1,978.00 33,626,000
百五銀行 104,300 335.00 34,940,500
京都銀行 38,900 5,350.00 208,115,000
紀陽銀行 36,800 1,378.00 50,710,400
ほくほくフィナンシャルグループ 67,800 893.00 60,545,400
山陰合同銀行 64,500 627.00 40,441,500
中国銀行 86,900 875.00 76,037,500
鳥取銀行 3,500 1,191.00 4,168,500
伊予銀行 144,000 600.00 86,400,000
百十四銀行 11,500 1,659.00 19,078,500
四国銀行 16,500 747.00 12,325,500
阿波銀行 16,600 2,171.00 36,038,600
大分銀行 6,300 1,917.00 12,077,100
宮崎銀行 6,800 2,063.00 14,028,400
佐賀銀行 6,200 1,462.00 9,064,400
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琉球銀行 23,600 797.00 18,809,200
セブン銀行 322,800 239.00 77,149,200
みずほフィナンシャルグループ 1,390,200 1,567.00 2,178,443,400
高知銀行 3,900 757.00 2,952,300
山口フィナンシャルグループ 126,600 680.00 86,088,000
長野銀行 3,600 1,277.00 4,597,200
名古屋銀行 8,100 2,891.00 23,417,100
北洋銀行 163,900 240.00 39,336,000
愛知銀行 3,900 4,540.00 17,706,000
中京銀行 3,900 1,599.00 6,236,100
大光銀行 3,700 1,391.00 5,146,700
愛媛銀行 15,200 934.00 14,196,800
トマト銀行 3,900 1,044.00 4,071,600
京葉銀行 46,300 495.00 22,918,500
栃木銀行 52,500 221.00 11,602,500
北日本銀行 3,400 1,577.00 5,361,800
東和銀行 19,100 539.00 10,294,900
福島銀行 12,500 229.00 2,862,500
大東銀行 5,200 685.00 3,562,000
トモニホールディングス 84,000 328.00 27,552,000
フィデアホールディングス 9,900 1,273.00 12,602,700
池田泉州ホールディングス 125,000 173.00 21,625,000
FPG 36,700 863.00 31,672,100
ジャパンインベストメントアドバイザー 8,500 1,231.00 10,463,500
マーキュリアホールディングス 4,500 501.00 2,254,500
SBIホールディングス 134,200 3,100.00 416,020,000
ジャフコ グループ 41,600 1,875.00 78,000,000
大和証券グループ本社 814,200 692.70 563,996,340
野村ホールディングス 1,659,900 515.20 855,180,480
岡三証券グループ 85,800 370.00 31,746,000
丸三証券 32,500 498.00 16,185,000
東洋証券 36,600 150.00 5,490,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 125,100 403.00 50,415,300
光世証券 2,500 481.00 1,202,500
水戸証券 29,400 275.00 8,085,000
いちよし証券 20,500 619.00 12,689,500
松井証券 53,400 807.00 43,093,800
マネックスグループ 88,700 656.00 58,187,200
極東証券 14,700 733.00 10,775,100
岩井コスモホールディングス 10,400 1,332.00 13,852,800
アイザワ証券グループ 18,000 734.00 13,212,000
マネーパートナーズグループ 12,000 297.00 3,564,000
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スパークス・グループ 50,600 274.00 13,864,400
かんぽ生命保険 109,400 2,136.00 233,678,400
SOMPOホールディングス 178,500 5,381.00 960,508,500
アニコム ホールディングス 33,400 652.00 21,776,800
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 243,700 3,978.00 969,438,600
第一生命ホールディングス 535,100 2,499.00 1,337,214,900
東京海上ホールディングス 358,000 7,128.00 2,551,824,000
T&Dホールディングス 282,200 1,671.00 471,556,200
アドバンスクリエイト 5,200 951.00 4,945,200
全国保証 26,000 4,710.00 122,460,000
あんしん保証 4,000 296.00 1,184,000
イントラスト 5,000 568.00 2,840,000
日本モーゲージサービス 6,300 945.00 5,953,500
Casa 4,100 840.00 3,444,000
アルヒ 16,300 997.00 16,251,100
プレミアグループ 5,500 4,045.00 22,247,500
ネットプロテクションズホールディングス 25,200 709.00 17,866,800
クレディセゾン 70,000 1,303.00 91,210,000
芙蓉総合リース 11,400 6,990.00 79,686,000
みずほリース 16,800 2,976.00 49,996,800
東京センチュリー 21,100 4,515.00 95,266,500
日本証券金融 43,000 921.00 39,603,000
アイフル 183,000 359.00 65,697,000
リコーリース 9,700 3,330.00 32,301,000
イオンフィナンシャルサービス 59,300 1,217.00 72,168,100
アコム 215,200 319.00 68,648,800
ジャックス 12,100 3,080.00 37,268,000
オリエントコーポレーション 295,900 124.00 36,691,600
オリックス 645,900 2,447.50 1,580,840,250
三菱HCキャピタル 401,900 570.00 229,083,000
九州リースサービス 5,700 585.00 3,334,500
日本取引所グループ 271,500 2,286.00 620,649,000
イー・ギャランティ 16,100 2,051.00 33,021,100
アサックス 6,000 648.00 3,888,000
NECキャピタルソリューション 4,500 2,076.00 9,342,000
いちご 124,300 315.00 39,154,500
日本駐車場開発 125,400 154.00 19,311,600
スター・マイカ・ホールディングス 6,600 1,322.00 8,725,200
SREホールディングス 2,900 3,395.00 9,845,500
ADワークスグループ 22,600 150.00 3,390,000
ヒューリック 260,400 1,101.00 286,700,400
三栄建築設計 4,900 1,593.00 7,805,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村不動産ホールディングス 56,500 2,933.00 165,714,500
三重交通グループホールディングス 23,900 456.00 10,898,400
サムティ 17,900 2,200.00 39,380,000
ディア・ライフ 15,700 530.00 8,321,000
地主 7,400 1,886.00 13,956,400
プレサンスコーポレーション 14,700 1,827.00 26,856,900
ハウスコム 2,600 1,232.00 3,203,200
日本管理センター 6,000 1,027.00 6,162,000
サンセイランディック 4,300 820.00 3,526,000
フージャースホールディングス 13,900 652.00 9,062,800
オープンハウスグループ 34,700 5,420.00 188,074,000
東急不動産ホールディングス 321,500 674.00 216,691,000
飯田グループホールディングス 91,100 2,115.00 192,676,500
イーグランド 2,400 1,352.00 3,244,800
ムゲンエステート 8,500 506.00 4,301,000
And Doホールディングス 5,400 961.00 5,189,400
シーアールイー 3,500 1,792.00 6,272,000
ケイアイスター不動産 5,100 5,270.00 26,877,000
グッドコムアセット 5,400 1,047.00 5,653,800
ジェイ・エス・ビー 2,500 3,435.00 8,587,500
テンポイノベーション 4,100 839.00 3,439,900
フェイスネットワーク 1,700 1,329.00 2,259,300
パーク24 58,900 2,013.00 118,565,700
パラカ 3,300 1,708.00 5,636,400
三井不動産 492,900 2,620.00 1,291,398,000
三菱地所 714,700 1,819.00 1,300,039,300
平和不動産 18,800 3,955.00 74,354,000
東京建物 107,800 1,834.00 197,705,200
京阪神ビルディング 17,400 1,499.00 26,082,600
住友不動産 228,300 3,389.00 773,708,700
テーオーシー 20,800 666.00 13,852,800
東京楽天地 2,000 4,145.00 8,290,000
スターツコーポレーション 15,100 2,399.00 36,224,900
フジ住宅 13,900 617.00 8,576,300
空港施設 12,400 542.00 6,720,800
明和地所 6,500 604.00 3,926,000
ゴールドクレスト 9,000 1,686.00 15,174,000
エスリード 4,700 1,675.00 7,872,500
日神グループホールディングス 19,400 462.00 8,962,800
日本エスコン 20,200 816.00 16,483,200
タカラレーベン 45,500 299.00 13,604,500
AVANTIA 6,700 845.00 5,661,500
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イオンモール 55,000 1,627.00 89,485,000
毎日コムネット 5,000 717.00 3,585,000
ファースト住建 4,800 1,237.00 5,937,600
カチタス 27,200 3,380.00 91,936,000
トーセイ 15,800 1,166.00 18,422,800
穴吹興産 2,800 2,238.00 6,266,400
サンフロンティア不動産 15,800 1,050.00 16,590,000
FJネクストホールディングス 11,500 989.00 11,373,500
インテリックス 2,400 701.00 1,682,400
ランドビジネス 4,600 250.00 1,150,000
サンネクスタグループ 4,300 1,118.00 4,807,400
グランディハウス 8,900 522.00 4,645,800
日本空港ビルデング 41,600 5,590.00 232,544,000
明豊ファシリティワークス 5,100 718.00 3,661,800
日本工営 6,800 3,000.00 20,400,000
LIFULL 33,000 247.00 8,151,000
ミクシィ 24,200 2,203.00 53,312,600
ジェイエイシーリクルートメント 8,600 1,853.00 15,935,800
日本M&Aセンターホールディングス 172,900 1,727.00 298,598,300
メンバーズ 3,200 3,205.00 10,256,000
中広 2,200 394.00 866,800
UTグループ 15,200 3,105.00 47,196,000
アイティメディア 5,100 1,808.00 9,220,800
E・Jホールディングス 6,200 1,231.00 7,632,200
夢真ビーネックスグループ 34,400 1,667.00 57,344,800
コシダカホールディングス 28,500 693.00 19,750,500
アルトナー 2,800 903.00 2,528,400
パソナグループ 11,500 2,465.00 28,347,500
CDS 2,700 1,646.00 4,444,200
リンクアンドモチベーション 23,200 545.00 12,644,000
エス・エム・エス 35,800 3,395.00 121,541,000
サニーサイドアップグループ 3,900 780.00 3,042,000
パーソルホールディングス 105,400 2,764.00 291,325,600
リニカル 6,200 913.00 5,660,600
クックパッド 33,800 295.00 9,971,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 5,500 620.00 3,410,000
学情 4,400 996.00 4,382,400
スタジオアリス 4,800 2,181.00 10,468,800
シミックホールディングス 6,000 1,530.00 9,180,000
エプコ 2,500 730.00 1,825,000
NJS 2,400 2,016.00 4,838,400
綜合警備保障 41,900 4,000.00 167,600,000
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カカクコム 77,300 2,757.00 213,116,100
アイロムグループ 3,800 1,927.00 7,322,600
セントケア・ホールディング 7,100 832.00 5,907,200
サイネックス 2,100 593.00 1,245,300
ルネサンス 7,500 988.00 7,410,000
ディップ 18,600 3,360.00 62,496,000
デジタルホールディングス 7,500 1,397.00 10,477,500
新日本科学 12,900 1,696.00 21,878,400
キャリアデザインセンター 2,800 1,186.00 3,320,800
ベネフィット・ワン 38,400 2,590.00 99,456,000
エムスリー 185,900 4,469.00 830,787,100
ツカダ・グローバルホールディング 6,700 315.00 2,110,500
アウトソーシング 60,500 1,271.00 76,895,500
ウェルネット 11,000 554.00 6,094,000
ワールドホールディングス 4,300 2,350.00 10,105,000
ディー・エヌ・エー 40,200 1,860.00 74,772,000
博報堂DYホールディングス 146,800 1,545.00 226,806,000
ぐるなび 17,700 428.00 7,575,600
タカミヤ 13,200 371.00 4,897,200
ジャパンベストレスキューシステム 7,100 1,008.00 7,156,800
ファンコミュニケーションズ 26,800 434.00 11,631,200
ライク 3,600 2,052.00 7,387,200
ビジネス・ブレークスルー 4,400 420.00 1,848,000
エスプール 29,900 1,247.00 37,285,300
WDBホールディングス 4,900 2,716.00 13,308,400
手間いらず 1,600 4,775.00 7,640,000
ティア 6,600 439.00 2,897,400
CDG 1,300 1,267.00 1,647,100
アドウェイズ 16,000 762.00 12,192,000
バリューコマース 8,300 3,735.00 31,000,500
インフォマート 115,700 661.00 76,477,700
JPホールディングス 27,900 217.00 6,054,300
エコナックホールディングス 21,100 92.00 1,941,200
CLホールディングス 2,400 1,114.00 2,673,600
プレステージ・インターナショナル 39,700 725.00 28,782,500
アミューズ 5,800 1,956.00 11,344,800
ドリームインキュベータ 2,900 2,519.00 7,305,100
クイック 7,300 1,584.00 11,563,200
TAC 6,600 219.00 1,445,400
電通グループ 108,600 5,020.00 545,172,000
イオンファンタジー 4,200 1,924.00 8,080,800
シーティーエス 12,100 841.00 10,176,100
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ネクシィーズグループ 4,000 589.00 2,356,000
H.U.グループホールディングス 27,600 2,905.00 80,178,000
アルプス技研 9,400 1,881.00 17,681,400
ダイオーズ 2,300 1,020.00 2,346,000
日本空調サービス 11,300 792.00 8,949,600
オリエンタルランド 124,500 23,510.00 2,926,995,000
ダスキン 24,500 2,689.00 65,880,500
明光ネットワークジャパン 12,700 580.00 7,366,000
ファルコホールディングス 5,100 2,007.00 10,235,700
ラウンドワン 29,500 1,350.00 39,825,000
リゾートトラスト 48,400 2,093.00 101,301,200
ビー・エム・エル 13,600 3,090.00 42,024,000
りらいあコミュニケーションズ 15,700 1,064.00 16,704,800
リソー教育 48,600 380.00 18,468,000
早稲田アカデミー 6,000 1,018.00 6,108,000
ユー・エス・エス 118,000 2,059.00 242,962,000
東京個別指導学院 9,600 606.00 5,817,600
サイバーエージェント 259,700 1,526.00 396,302,200
楽天グループ 541,500 967.00 523,630,500
クリーク・アンド・リバー社 5,600 2,054.00 11,502,400
モーニングスター 18,700 586.00 10,958,200
テー・オー・ダブリュー 20,700 318.00 6,582,600
山田コンサルティンググループ 5,600 1,181.00 6,613,600
セントラルスポーツ 4,000 2,342.00 9,368,000
フルキャストホールディングス 9,100 2,621.00 23,851,100
エン・ジャパン 17,100 2,952.00 50,479,200
リソルホールディングス 1,200 4,390.00 5,268,000
テクノプロ・ホールディングス 63,100 3,330.00 210,123,000
アトラグループ 2,300 260.00 598,000
インターワークス 3,500 392.00 1,372,000
アイ・アールジャパンホールディングス 4,900 4,355.00 21,339,500
KeePer技研 6,900 2,490.00 17,181,000
ファーストロジック 2,300 879.00 2,021,700
三機サービス 2,000 1,091.00 2,182,000
Gunosy 6,000 1,091.00 6,546,000
デザインワン・ジャパン 3,600 182.00 655,200
イー・ガーディアン 4,300 3,065.00 13,179,500
リブセンス 6,900 172.00 1,186,800
ジャパンマテリアル 32,500 1,740.00 56,550,000
ベクトル 14,900 1,259.00 18,759,100
ウチヤマホールディングス 5,800 326.00 1,890,800
チャーム・ケア・コーポレーション 8,000 1,112.00 8,896,000
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キャリアリンク 4,000 1,466.00 5,864,000
IBJ 8,900 803.00 7,146,700
アサンテ 4,800 1,459.00 7,003,200
バリューHR 8,600 1,374.00 11,816,400
M&Aキャピタルパートナーズ 8,700 4,370.00 38,019,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,200 1,240.00 5,208,000
ERIホールディングス 3,100 1,546.00 4,792,600
アビスト 1,700 2,844.00 4,834,800
シグマクシス・ホールディングス 12,800 1,152.00 14,745,600
ウィルグループ 7,900 1,278.00 10,096,200
エスクロー・エージェント・ジャパン 15,200 186.00 2,827,200
メドピア 8,200 4,000.00 32,800,000
レアジョブ 2,200 900.00 1,980,000
リクルートホールディングス 812,500 5,414.00 4,398,875,000
エラン 14,700 1,084.00 15,934,800
土木管理総合試験所 5,500 339.00 1,864,500
ネットマーケティング 5,600 509.00 2,850,400
日本郵政 1,375,400 898.40 1,235,659,360
ベルシステム24ホールディングス 15,300 1,375.00 21,037,500
鎌倉新書 12,400 631.00 7,824,400
SMN 2,600 607.00 1,578,200
グローバルキッズCOMPANY 2,200 759.00 1,669,800
エアトリ 6,900 3,020.00 20,838,000
アトラエ 7,400 1,935.00 14,319,000
ストライク 4,000 4,715.00 18,860,000
ソラスト 26,000 988.00 25,688,000
セラク 3,500 1,429.00 5,001,500
インソース 10,300 2,334.00 24,040,200
ベイカレント・コンサルティング 7,400 44,800.00 331,520,000
Orchestra Holdings 2,100 3,080.00 6,468,000
アイモバイル 3,100 1,261.00 3,909,100
キャリアインデックス 3,800 625.00 2,375,000
MS-Japan 4,500 851.00 3,829,500
船場 2,400 723.00 1,735,200
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 33,500 1,599.00 53,566,500
フルテック 1,600 1,442.00 2,307,200
GameWith 3,600 492.00 1,771,200
MS&Consulting 1,800 738.00 1,328,400
ウェルビー 7,100 1,038.00 7,369,800
エル・ティー・エス 1,400 2,928.00 4,099,200
ミダックホールディングス 4,800 2,741.00 13,156,800
日総工産 8,400 757.00 6,358,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
キュービーネットホールディングス 5,000 1,500.00 7,500,000
RPAホールディングス 15,400 357.00 5,497,800
スプリックス 3,100 1,336.00 4,141,600
マネジメントソリューションズ 5,200 3,765.00 19,578,000
プロレド・パートナーズ 2,500 766.00 1,915,000
テノ.ホールディングス 1,600 654.00 1,046,400
フロンティア・マネジメント 2,900 1,105.00 3,204,500
ピアラ 2,100 887.00 1,862,700
コプロ・ホールディングス 2,200 1,057.00 2,325,400
ギークス 2,000 1,372.00 2,744,000
カーブスホールディングス 29,200 708.00 20,673,600
フォーラムエンジニアリング 7,500 815.00 6,112,500
Fast Fitness Japan 1,500 1,854.00 2,781,000
ダイレクトマーケティングミックス 12,300 1,826.00 22,459,800
ポピンズホールディングス 2,500 2,071.00 5,177,500
LITALICO 8,600 2,857.00 24,570,200
アドバンテッジリスクマネジメント 5,600 621.00 3,477,600
リログループ 57,700 1,833.00 105,764,100
東祥 8,000 1,767.00 14,136,000
TREホールディングス 14,500 1,988.00 28,826,000
人・夢・技術グループ 4,300 2,048.00 8,806,400
エイチ・アイ・エス 23,500 2,137.00 50,219,500
ラックランド 3,100 2,962.00 9,182,200
共立メンテナンス 18,800 4,620.00 86,856,000
イチネンホールディングス 10,900 1,304.00 14,213,600
建設技術研究所 6,400 2,277.00 14,572,800
スペース 7,700 962.00 7,407,400
燦ホールディングス 4,700 1,566.00 7,360,200
スバル興業 700 8,540.00 5,978,000
東京テアトル 4,100 1,238.00 5,075,800
タナベ経営 4,300 693.00 2,979,900
ナガワ 3,400 10,060.00 34,204,000
東京都競馬 7,900 4,360.00 34,444,000
カナモト 18,600 2,002.00 37,237,200
西尾レントオール 9,800 2,797.00 27,410,600
トランス・コスモス 13,400 3,190.00 42,746,000
乃村工藝社 45,300 918.00 41,585,400
藤田観光 4,600 2,357.00 10,842,200
KNT-CTホールディングス 6,500 1,589.00 10,328,500
日本管財 11,300 2,825.00 31,922,500
トーカイ 9,400 1,724.00 16,205,600
セコム 103,800 8,868.00 920,498,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
セントラル警備保障 5,200 2,505.00 13,026,000
丹青社 21,800 799.00 17,418,200
メイテック 12,800 6,650.00 85,120,000
応用地質 12,000 2,306.00 27,672,000
船井総研ホールディングス 21,600 2,209.00 47,714,400
進学会ホールディングス 4,000 341.00 1,364,000
オオバ 7,700 760.00 5,852,000
いであ 2,900 1,790.00 5,191,000
学究社 3,500 1,550.00 5,425,000
ベネッセホールディングス 35,200 2,247.00 79,094,400
イオンディライト 13,000 3,045.00 39,585,000
ナック 5,200 952.00 4,950,400
ダイセキ 19,200 4,620.00 88,704,000
ステップ 4,000 1,753.00 7,012,000
合 計 119,655,720 293,028,485,430
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【DC日本株式インデックスファンドL】
【純資産額計算書】
(2022年 4月28日現在)
Ⅰ 資産総額 117,121,696,832 円
Ⅱ 負債総額 206,153,560 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 116,915,543,272 円
Ⅳ 発行済口数 46,032,360,806 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5399 円
(1万口当たり純資産額) (25,399 円)
(参考)
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 4月28日現在)
Ⅰ 資産総額 297,249,094,164 円
Ⅱ 負債総額 3,822,222,298 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 293,426,871,866 円
Ⅳ 発行済口数 134,980,520,850 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1738 円
(1万口当たり純資産額) (21,738 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年 4月28日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年 6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年4月28日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 545 14,288,273
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 72 235,344
単位型公社債投資信託 51 236,285
合計 668 14,759,902
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第36期事業年度の中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
4,624 3,428
その他
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
その他 40 41
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
1,070 818
その他
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
その他 7 8
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
繰延ヘッジ損益 284 △65
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
500 403
その他営業収益
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 -
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 - 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 -
デリバティブ利益 666 -
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 -
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 - 158
デリバティブ費用 - 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
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株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
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剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
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ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
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4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
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軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重 要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469 -
その他有価証券
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 21,589 21,589 -
(2)金銭の信託 10,857 10,857 -
(3)未収委託者報酬 8,471 8,471 -
(4)未収運用受託報酬 6,151 6,151 -
(5)投資有価証券
9,950 9,950 -
その他有価証券
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(6)未払金 (7,572) (7,572) -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) -
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) -
デリバティブ取引計
(431) (431) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
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1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
- 10 5,751 0
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度(2021年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度(2021年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
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その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 - △23 △23
英ポンド 79 - △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 - △0 △0
の取引
スイスフラン 26 - △0 △0
香港ドル 247 - △4 △4
人民元 18 - △0 △0
ユーロ 223 - △2 △2
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
- 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
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4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 - 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 - 〃
繰延ヘッジ損益 - 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 - 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 - 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 (百万
地 (被所有) (百万円)
又は (百万 又は との 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
-
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
(単位:百万円)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 18,523
金銭の信託 15,986
未収委託者報酬 9,080
未収運用受託報酬 6,066
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その他 5,520
流動資産合計 55,177
固定資産
有形固定資産
※1 1,024
無形固定資産
5,276
投資その他の資産
投資有価証券
6,629
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 208
その他
37
投資その他の資産合計
12,511
固定資産合計
18,813
資産合計
73,990
負債の部
流動負債
未払金 8,383
未払法人税等
474
賞与引当金 302
その他
※2 1,946
流動負債合計
11,106
固定負債
退職給付引当金
781
資産除去債務
153
その他
10
固定負債合計
945
負債合計
12,051
(単位:百万円)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金
500
その他利益剰余金
別途積立金
2,100
繰越利益剰余金
39,182
利益剰余金合計 41,782
株主資本合計 61,022
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 995
△78
繰延ヘッジ損益
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評価・換算差額等合計 916
純資産合計 61,938
負債・純資産合計 73,990
中間損益計算書
(単位:百万円)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業収益
委託者報酬 20,978
運用受託報酬 5,746
201
その他営業収益
営業収益合計
26,925
営業費用 15,801
一般管理費 ※1 5,504
営業利益
5,620
営業外収益 ※2 971
※3 1,067
営業外費用
経常利益 5,525
特別損失 120
税引前中間純利益 5,404
法人税、住民税及び事業税 1,663
19
法人税等調整額
法人税等合計 1,683
中間純利益 3,721
中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - -
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
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当中間期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
中間純利益 3,721 3,721 3,721
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - 923 923 923
当中間期末残高 500 2,100 39,182 41,782 61,022
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 791 △65 726 60,824
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,797
中間純利益 3,721
株主資本以外の項目の
203 △13 190 190
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 203 △13 190 1,114
当中間期末残高 995 △78 916 61,938
重要な会計方針
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
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によっております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定
にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
よっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期末の自己都合要支給額
を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」)に
応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定
料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
契約期間にわたり認識されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は子会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
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10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移
行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3
月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
(会計方針の変更)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1.「収益認識に関する会計基準」の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。)等を当中間会計期間の期首か
ら適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識することとしております。この変更が中間財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。この変更が中間財務諸表に与え
る影響はありません。
(追加情報)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末の自己都合要支給額を退職給付
とする方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当中間会計期間より
原則法による計算を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費
用として特別損失に計上しております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、重要な会計方針 6.引当金の計上基準(2)
退職給付引当金をご参照ください。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 591百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
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第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 90百万円
無形固定資産 376百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 738百万円
投資有価証券償還益 219百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,012百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 (株)
3,000 - - 3,000
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(金融商品関係)
第36期中間会計期間末(2021年9月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市
場価格のない非上場株式及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日)
第26 項に従い経過措置を適用した投資信託は、次表には含まれておりません。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
のうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
中間貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
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金銭の信託(*3) 1,051 1,296 - 2,347
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていな 242 (103) - 138
いもの
ヘッジ会計が適用されている - (79) - (79)
もの
デリバティブ取引計 242 (183) - 58
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券は当社が直接保有する投資信託であり、上記に含めておりません。当該投資有価証券の中間貸借対照表計
上額は6,629百万円であります。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託は上記に含めておりません。投資信託(中間貸借対照表計上額13,639百万円)
も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は15,986百万円であります。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場有価証券は市場価格を用いて評価しております。当該有価証券は活発な市場で
取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。また、金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定
貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは
認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない非上場株式の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
(単位:百万円)
区分 中間貸借対照表計上額
投資有価証券 0
子会社株式 5,636
(有価証券関係)
第36期中間会計期間末(2021年9月30日)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
(単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
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貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 5,034 3,583 1,451
小計 5,034 3,583 1,451
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 1,595 1,611 △16
小計 1,595 1,611 △16
合計 6,629 5,195 1,434
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めて
おりません。
(デリバティブ取引関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,614 - △98 △98
市場取引以外 英ポンド 260 - 1 1
の取引 カナダドル 81 - △1 △1
スイスフラン 98 - △0 △0
香港ドル 177 - △3 △3
ユーロ 497 - △1 △1
合計 5,729 - △103 △103
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 19,350 - 242 242
合計 19,350 - 242 242
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,438 - △94
英ポンド 3,125 - 17
原則的 投資有価証券
カナダドル 4 - △0
処理方法 子会社株式
スイスフラン 78 - △0
香港ドル 120 - △2
ユーロ 115 - △0
人民元 16 - △0
合計 7,900 - △79
(収益認識関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
(関連情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
しております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 5,205百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
3,454百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
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(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1株当たり純資産額 20,646,304円65銭
1株当たり中間純利益 1,240,458円75銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
中間純利益 3,721百万円
普通株式に係る中間純利益 3,721百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式の期中平均株式数 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年 6月30日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名称: 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額:342,037百万円(2021年3月末日現在)
③ 事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2021年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
保険業法に基づき損害保険業を営ん
三井住友海上火災保険株式会社 139,595
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
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当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2021年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 6月30日 有価証券届出書
2021年 6月30日 有価証券報告書
2021年12月28日 有価証券届出書
2021年12月28日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2021年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年6月13日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDC日本株式インデックスファンドLの2021年4月1日から2022年3月31日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DC日本株式インデックスファンドLの2022年3月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない 。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年12月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日
まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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