グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年6月15日        提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長　　菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）                      グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１
      内国投資信託受益証券に係るファ                      回決算・為替ヘッジなし）
      ンドの名称】
                            グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１
                            回決算・限定為替ヘッジ）
      【届出の対象とした募集（売出）                      グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１
      内国投資信託受益証券の金額】                      回決算・為替ヘッジなし）
                            3兆円を上限とします。
                            グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１
                            回決算・限定為替ヘッジ）
                            3兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

            ファンドの正式名称                              略　　称
     グローバル・アロケーション・オープン
                              Ａコース      為替ヘッジなしコース
     Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                                                 年１回決算コース
     グローバル・アロケーション・オープン
                              Ｃコース      限定為替ヘッジコース
     Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
         ※それぞれのファンドを「ファンド」あるいは「各コース」という場合があります。
         なお、上記ファンドおよび委託者が設定・運用する下記のファンドを総称して「グローバル・
         アロケーション・オープン」という場合があります。
           グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）
           （以下、「Ｂコース」、「為替ヘッジなしコース」、「年４回決算コース」という
           場合があります。）
           グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ）
           （以下、「Ｄコース」、「限定為替ヘッジコース」、「年４回決算コース」という
           場合があります。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      （イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
      （ロ）当初元本は１口当たり１円です。
      （ハ）    アセットマネジメントOne株式会社                   （以下「委託者」または「委託会社」といいます。）の依
         頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付業者
         から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
         ※　ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいま
          す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)　振替機関に関する事
          項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する
          「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座
          簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録され
          ることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者は、やむを得ない事情
          等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益
          権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      各3兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

      （イ）発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
          なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
         ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）をその
          ときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れる有
          価証券等の値動きにより日々変動します。
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      （ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
         ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い
          合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
    （５）【申込手数料】

      （イ）申込手数料
          申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として
         販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境
         の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当
         該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれます。
          手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                      ※１                ※２
          ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                              または「償還前乗り換え」                により
         ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
          ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受
         けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。
         ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託
           の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合を
           いいます。
         ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期
           間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社で
           ファンドの受益権を取得する場合をいいます。
      （ロ）スイッチング手数料
          「グローバル・アロケーション・オープン」構成ファンド間において、乗り換え（以下「ス
                ※３
         イッチング」         といいます。）が可能です。
          スイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。
          スイッチングのお取り扱いの有無や対象コースなどは、販売会社により異なりますので、詳
         しくは販売会社でご確認ください。
          なお、スイッチングの際には、換金時と同様の税金がかかりますのでご留意ください。
         ※３「スイッチング」とは、「グローバル・アロケーション・オープン」を構成するファンド
           を換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社が定める時間内に「グ
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           ローバル・アロケーション・オープン」を構成する他のファンドの取得申し込みをするこ
           とをいいます。
    （６）【申込単位】

      お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
      お申込コースには、ファンドそれぞれ収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金受取コー
     ス」）と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コース」）がありま
     す。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があります。また、ス
     イッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象コースの「分配金受取コー
     ス」への、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象コースの「分配金再投資コース」への
     スイッチングとなります。また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定
     期間毎に定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。
      詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時                 まで  です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
    （７）【申込期間】

      2022年6月16日        から  2022年12月15日        までです。
      ※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
    （９）【払込期日】

      　　　ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等を
         加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
          各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる日
         に、委託者の指定する口座を経由して、                      株式会社りそな銀行           （以下「受託者」または「受託会
         社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認ください。
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    （１１）【振替機関に関する事項】
      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      （イ）申込証拠金
          ありません。
      （ロ）日本以外の地域における発行
          ありません。
      （ハ）振替受益権について
          ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)　振替機関に関する事項」に
         記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
          ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)　振替機関に関する事
         項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ａ．ファンドの目的及び基本的性格
         各コースは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主として投資信託証券への投資を通じて、
       世界各国のさまざまな資産への分散投資と為替取引で得られる収益の獲得による投資信託財産の
       成長を目指して運用を行います。
         委託者は、受託者と合意のうえ、各コースにつき金5,000億円を限度として信託金を追加するこ

       とができます。
         委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
         各コースは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分

       されます。
    ■商品分類表

                                 投資対象資産
       単位型・追加型             投資対象地域
                                （収益の源泉）
                                  株　　式

                      国　内
         単位型                         債　　券
                      海　外            不動産投信

         追加型                         その他資産

                      内　外           （　　　　）
                                  資産複合

    （注）各コースが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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    ■商品分類の定義
     追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財
             産とともに運用されるファンドをいう。
     内外        目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益
             を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     資産複合        目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・
             その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
             あるものをいう。
    ■属性区分表

    ＜Ａコース＞
       投資対象資産             決算頻度           投資対象地域               投資形態
     株式            年１回            グローバル

     　一般                        （含む日本）
     　大型株            年２回                        ファミリーファンド
     　中小型株
                             日本
                 年４回
     債券                                    ファンド・オブ・ファンズ
                             北米
     　一般            年６回（隔月）
     　公債
                             欧州
     　社債
                 年12回（毎月）
     　その他債券
                             アジア
                                              為替ヘッジ
      クレジット属性
                 日々
      （　　）
                             オセアニア
                 その他（　　）
     不動産投信                        中南米
                                         あり

     その他資産                        アフリカ
     （投資信託証券（資
     産複合（株式　一                        中近東（中東）
                                         なし
     般  、  債  券  　一
     般）））
                             エマージング
     資産複合

    （　　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    ＜Ｃコース＞
       投資対象資産             決算頻度           投資対象地域               投資形態
     株式            年１回            グローバル

     　一般                        （含む日本）
     　大型株            年２回                        ファミリーファンド
     　中小型株
                             日本
                 年４回
     債券                                    ファンド・オブ・ファンズ
                             北米
     　一般            年６回（隔月）
     　公債
                             欧州
     　社債
                 年12回（毎月）
     　その他債券
                             アジア
                                              為替ヘッジ
      クレジット属性
                 日々
      （　　）
                             オセアニア
                 その他（　　）
     不動産投信                        中南米
                                         あり（限定ヘッジ）

     その他資産                        アフリカ
     （投資信託証券（資
     産複合（株式　一                        中近東（中東）
                                         なし
     般  、  債  券  　一
     般）））
                             エマージング
     資産複合

    （　　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    ■属性区分の定義
    ＜各コース共通＞
     その他資産            投資信託証券への投資を通じて、実質的に複数資産（株式　一般、債券　一
     （投資信託証券            般）に投資を行います。
     （資産複合（株式　
     一  般  、  債  券  　一
     般）））
     年１回            目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの
                 をいう。
     グローバル            目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含
     （含む日本）            む日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファンド・オブ・            「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファ
     ファンズ            ンズをいう。
             （注）
                 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載が
     為替ヘッジなし
                 あるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     為替ヘッジあり            目論見書または投資信託約款において、為替の限定ヘッジを行う旨の記載が
             （注）
                 あるものをいう。
     （限定ヘッジ）
    （注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
    ※各コースはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属

      性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す「商品
      分類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。
         商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームペー

         ジ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
    ファンドの仕組み

    各コースは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配金、解約代金、
    償還金として、受益者に支払われます。
       図中の＊には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。

     Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし）                         Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
      ｂ．ファンドの特色




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         ファンドの特色をよりご理解いただくため、「Ａコース」、「Ｃコース」以外に、「グローバ
       ル・アロケーション・オープン」を構成する他のコースに関する記載をする場合があります。
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    （２）【ファンドの沿革】









       2013年10月21日             投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
       2016年10月１日             ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセットマネ
                    ジメントOne株式会社に承継
       2022年６月16日             信託期間を2028年９月15日までに変更（当初は2023年９月15日まで）
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ａ．ファンドの仕組み
       図中の＊には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。
       Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし）                         Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
       ※１　証券投資信託契約












           委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結しており、
          委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収
          益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
       ※２　募集・販売等に関する契約
           委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結しており、販
          売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り扱い
          等を規定しています。
       ※３　投資一任契約
           委託者と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用にかかる規
          定、運用責任の所在、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定しています。
     ■各コースの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。

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      ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一般に

      投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・ファン
      ズ 方式」といいます。
      ｂ．委託会社の概況







       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2022年3月31日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                               （ 2022年3月31日        現在）
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
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                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0％
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      ａ．基本方針
         各コースは、投資信託証券を主要投資対象として、投資信託財産の成長を目指して運用を行い
        ます。
      ｂ．運用の方法
      （イ）主要投資対象
          投資信託証券を主要投資対象とします。
      （ロ）投資態度
         ＜Ａコース＞
         ①　以下の投資信託証券への投資を通じて、世界各国の様々な資産への分散投資と為替取引で
          得られる収益の獲得による投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
           ルクセンブルグ籍外国投資法人                      ブラックロック・グローバル・ファンズ－グ
                                 ローバル・アロケーション・ファンド－クラス
                                 Ｘ（以下「アロケーション・ファンド」といい
                                 ます。）米ドル建投資証券
           内国証券投資信託（親投資信託）                      国内マネー・マザーファンド受益証券
         ②　各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、ア
          ロケーション・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
         ③　外貨建資産については、原則として当コースにおいて為替ヘッジを行いません。
         ④　アロケーション・ファンドへの投資に係る指図権限を、ブラックロック・ジャパン株式会
          社に委託します。
         ⑤　資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の
          ような運用ができない場合があります。
         ⑥　アロケーション・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により商品
          の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終
          了させます。
         ＜Ｃコース＞
         ①　以下の投資信託証券への投資を通じて、世界各国の様々な資産への分散投資と為替取引で
          得られる収益の獲得による投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
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           ルクセンブルグ籍外国投資法人                      ブラックロック・グローバル・ファンズ－グ
                                 ローバル・アロケーション・ファンド－クラス
                                 Ｘ（以下「アロケーション・ファンド」といい
                                 ます。）米ドル建投資証券
           内国証券投資信託（親投資信託）                      国内マネー・マザーファンド受益証券
         ②　各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、ア
          ロケーション・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
         ③　外貨建資産については、原則として当コースにおいて米ドル売り／円買いの為替取引を行
          います。
         ④　アロケーション・ファンドへの投資に係る指図権限を、ブラックロック・ジャパン株式会
          社に委託します。
         ⑤　資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の
          ような運用ができない場合があります。
         ⑥　アロケーション・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により商品
          の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終
          了させます。
    （２）【投資対象】

      ａ．投資の対象とする資産の種類
          各コースにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項
         で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．金銭債権
         ハ．約束手形
       ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
      ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
      （イ）委託者（委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、これに関
         連する事項について同じ。）は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資法人の投資
         証券および第２号に掲げる              アセットマネジメントOne株式会社                   を委託者とし、        株式会社りそな銀
         行 を受託者として締結された親投資信託である国内マネー・マザーファンド（以下「マザー
         ファンド」といいます。）の受益証券のほか、第３号から第７号に掲げる有価証券（金融商品
         取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）
         に投資することを指図します。
         １．ルクセンブルグ籍外国投資法人　ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・
          アロケーション・ファンド－クラスＸ米ドル建投資証券
         ２．証券投資信託　マザーファンド受益証券
         ３．コマーシャル・ペーパー
         ４．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
         ５．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
          証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
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         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         ７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
          の受益証券に限ります。）
         なお、第１号に掲げる外国投資法人の投資証券および第２号に掲げる証券投資信託の受益証券
         を以下「投資信託証券」といい、第５号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる
         運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売り戻し条件付きの買い入れ）およ
         び債券貸借取引（現金担保付き債券借り入れ）に限り行うことができるものとします。
      （ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品
         取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）
         により運用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
      （ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
         等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げる金融商
         品により運用することの指図ができます。
    各コースが投資する投資信託証券の概要

                ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファ
     ファンド名
                ンド－クラスＸ
     形態           ルクセンブルグ籍外国投資法人／米ドル建投資証券
                世界中のさまざまな資産（株式・債券など）、国・地域、セクターなどから、
                投資魅力度が高いと判断する資産を発掘します。
                多くの資産および銘柄（証券）に分散投資をすることで、株式投資より低いリ
     運用方針           スクで、競争力のあるリターンの獲得を目指します。
                投資環境に応じて株式や債券などの各資産への配分比率や個別銘柄（証券）へ
                の投資比率を機動的に変更することで、中長期的なトータルリターンの最大化
                を目指します。
                ・純資産総額の10％を超える借り入れは行わないこととします。
     主な投資制限
                ・同一発行体の証券への投資は、原則として純資産総額の10％以下とします。
     決算日           ８月末
                管理会社：ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
                投資運用会社：ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エ
     主な関係法人           ル・シー
                保管受託銀行：ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー／エ
                ヌ・ブイ
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                アロケーション・ファンドにおいて、管理会社および投資運用会社への報酬は
                かかりません。（ただし、各コースの委託会社である                             アセットマネジメントOne
                株式会社     が受ける報酬から、各コースの投資顧問会社であるブラックロック・
     信託報酬等           ジャパン株式会社に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬
                から、アロケーション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われま
                す。）アロケーション・ファンドの上記報酬制度は変更される場合がありま
                す。
                有価証券売買時の売買手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事
                務会社報酬、税務顧問、法律顧問、ファンド監査人などへの報酬、取締役の報
     その他の費用・
                酬、保管受託銀行への報酬などがアロケーション・ファンドから支払われま
     手数料
                す。これらは定率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することがで
                きません。
                原則として、年１回、経費控除後の利子配当等収益を分配します。
     収益分配方針
                ※分配原資が無い場合など分配を行わない場合もあります。
                1997年１月３日（他の既存クラスを含めた当初の設定日）
     設定日
    ※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券

      の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産
      総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に
      対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向
      が純資産価格に影響を与えることになります。
     ファンド名           国内マネー・マザーファンド

     形態           親投資信託
                ・主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用
                 を行います。
     運用方針
                ・ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が
                 発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                ・株式への投資は行いません。
     主な投資制限
                ・外貨建資産への投資は行いません。
     信託期間           無期限
                毎年１月15日（休業日の場合は翌営業日）
     決算日
                運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を
     収益分配方針
                行いません。
     信託報酬           報酬はかかりません。
     信託設定日           2008年３月28日
     委託会社           アセットマネジメントOne株式会社
     受託会社           株式会社りそな銀行
    ※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
    ※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、
      各概要は     2022年6月15日        現在のものであり、今後変更になる場合があります。
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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
     ①運用の指図に関する権限の委託







      ファンドはブラックロック・ジャパン株式会社にアロケーション・ファンドへの運用の指図に関する
      権限を委託します。
      ブラックロック・ジャパン株式会社は投資一任契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図お
      よび売買執行・管理を行います。
     ②モニタリング
      委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、必要
      に応じて対応を指示します。
      運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、運用に
      関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実
      施し、必要に応じて対応を指示します。
      定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信
      託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
     ③内部管理等のモニタリング

      内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性
      等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管
         理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応
         じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあること
         を確認します。
         また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担
         当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検（デューデリジェンス）を定期的に行います。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

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         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ン ドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制等は        2022年3月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    （４）【分配方針】

      ａ．収益分配は年１回、原則として、９月15日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算時に
       以下の方針に基づき行います。
       １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含
         みます。）等の全額とします。
       ２．分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
       ３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
      ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
       １．分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等
         収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
         金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に
         あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
       ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託
         報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
         は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期
         以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
      ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日までに、
       受益者に支払われます。
         「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づ
       き、全額再投資されます。
    （５）【投資制限】

      投資信託約款に定める投資制限
      ａ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ｂ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ｃ．公社債の借り入れ
      （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすること
         ができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
         担保の提供の指図を行うものとします。
      （ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の
         範囲内とします。
                                 21/293


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      （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価総額
         が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超え
         る 額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
      （ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
      ｄ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わ
       が国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
      ｅ．外国為替予約の指図
         委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の
       資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買
       の予約を指図することができます。
      ｆ．資金の借り入れ
      （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
         う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含み
         ます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
         金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
      （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
         投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支
         払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者
         への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間
         が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
         金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日におけ
         る投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
      （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日からそ
         の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
      （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
      ｇ．利害関係人等との取引等
      （イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
         び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信
         託財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であっ
         て、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係
         人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間
         で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行う
         ことができます。
      （ロ）受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うこ
         とができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことが
         できるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様と
         します。
      （ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しな
         い場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金
         融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人等をいいま
                                 22/293


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         す。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投
         資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
         き、  受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことがで
         きます。
      （ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３
         項および同法第32条第３項の通知は行いません。
      ｈ．デリバティブ取引等に係る投資制限
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
       理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ｉ．信用リスク集中回避のための投資制限
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
       スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
       は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
       ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
       よう調整を行うこととします。
      ｊ．ファンドの投資制限
         投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行いま
       せん。
    ３【投資リスク】

      （１）ファンドのもつリスク
         各コースは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変
       動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用に
       よる損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は
       保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことが
       あります。
         また、投資信託は預貯金と異なります。
       ａ．株価変動リスク
         投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
          株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状
         況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合にはそ
         の影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
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       ｂ．為替変動リスク
         <為替ヘッジなしコース>　為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
         <限定為替ヘッジコース>　為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影響を
         完全には排除できません。
          外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が
         現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該
         外貨建資産の円換算価格が下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
         ●限定為替ヘッジコース（Ｃコース）
          限定為替ヘッジコースでは、外貨建資産については、原則として当コースにおいて米ドル売
         り／円買いの為替取引を行います。この為替取引によりアロケーション・ファンドが保有する
         米ドル建資産の対円での為替変動リスクは軽減されますが、米ドル建て以外の資産については
         米ドルに対する為替変動リスクを負うことになります。したがって、それらの通貨が米ドルに
         対して下落した場合には、基準価額が下落する可能性があります。また、円の金利が米ドルの
         金利よりも低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
       ｃ．金利変動リスク
         金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
          公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には
         公社債の価格は下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
       ｄ．信用リスク
         投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
         ます。
          有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価
         値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の低下
         や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。これ
         らの影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
          投機的格付けが付与されているハイイールド債券や当該格付けが付与されている国が多い新
         興国の債券は、投資適格の債券に比べ信用リスクは高くなります。
       ｅ．流動性リスク
         投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落
         要因となります。
          有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場
         合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性が
         あります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各コースの基
         準価額が下落する可能性があります。
       ｆ．カントリーリスク
         投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
          投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格
         や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各コースの基準価額が下
         落する可能性があります。
          一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未
         発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くな
         る可能性があります。
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       ｇ．特定の投資信託証券に投資するリスク
         組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
          各コースが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各コースの運用成果
         に大きな影響を及ぼします。また、外国投資法人を通じて各国の有価証券に投資する場合、国
         内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性がありま
         す。
       ｈ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
       （イ）各コースのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
          フ）の適用はありません。
       （ロ）各コースは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主た
          る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
          場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
          す。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が
          中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代
          金のお支払が遅延する可能性があります。
       （ハ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       （ニ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があり
          ます。
       （ホ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信
          託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用
          に切り替えることがあります。
       （ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有
          価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基
          準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
       （ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
          変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがありま
          す。これにより各コースの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性がありま
          す。
       （チ）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信託
          証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他の
          ベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有
          価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買手数
          料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この影響を受
          け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。
           各コースが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用している
          場合があり、上記のような要因で、各コースの基準価額が変動する可能性があります。
       （リ）投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
          で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無
          や金額は確定したものではありません。
           分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
          益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
          比べて下落することになります。
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           また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあり
          ません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の
          一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より
          基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
     （２）リスク管理体制

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2022年3月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

      （イ）申込手数料
          申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として
         販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境
         の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当
         該手数料には消費税等が含まれます。
          手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時                 まで  です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                      ※１                ※２
          ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                              または「償還前乗り換え」                により
         ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
          ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受
         けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。
         ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託
           の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合を
           いいます。
         ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期
           間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社で
           ファンドの受益権を取得する場合をいいます。
      （ロ）スイッチング手数料
          「グローバル・アロケーション・オープン」構成ファンド間において、乗り換え（以下「ス
                ※３
         イッチング」         といいます。）が可能です。
          スイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。
          スイッチングのお取り扱いの有無や対象コースなどは、販売会社により異なりますので、詳
         しくは販売会社でご確認ください。
          なお、スイッチングの際には、換金時と同様の税金がかかりますのでご留意ください。
         ※３「スイッチング」とは、「グローバル・アロケーション・オープン」を構成するファンド
           を換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社が定める時間内に「グ
           ローバル・アロケーション・オープン」を構成する他のファンドの取得申し込みをするこ
           とをいいます。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ご解約時の手数料等はありません。
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    （３）【信託報酬等】
               ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.068％（税抜1.88％）

               信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
               ※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、
                 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報
                 酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
                  支払先       内訳（税抜）                   主な役務
                                 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、
                          年率1.15％
                 委託会社
                                 基準価額の算出等の対価
       各コース
                                 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類
                          年率0.70％
                 販売会社
                                 の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                                 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指
                          年率0.03％
                 受託会社
                                 図の実行等の対価
               ※委託会社の信託報酬には、アロケーション・ファンドへの投資の指図に関する
                 権限の委託を受けた投資顧問会社（ブラックロック・ジャパン株式会社）に対
                 する報酬（ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.75％（税抜））が
                 含まれます。
               ※投資顧問報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託
                 終了のとき支払われます。
               直接の投資運用会社報酬などはありません。

               ※ただし、各コースの委託会社である                    アセットマネジメントOne株式会社                  が受ける
      投資対象とする
                 報酬から、各コースの投資顧問会社であるブラックロック・ジャパン株式会社
      外国投資証券
                 に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、アロケー
                 ション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。アロケーショ
                 ン・ファンドの上記報酬制度は変更される場合があります。
      実質的な負担         各コースの日々の純資産総額に対して年率2.068％（税抜1.88％）

    （４）【その他の手数料等】

      ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払う各コースの監
       査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息
       は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
      ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間
       の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、当該監査報酬にかかる消費税等
       に相当する金額とともに投資信託財産中から支払われます。
      ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、各コースの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数
       料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を外
       国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
      ｄ．各コースが主要投資対象とするアロケーション・ファンドにおいても、有価証券売買時の売買
       手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事務会社報酬、税務顧問、法律顧問、ファ
       ンド監査人などへの報酬、取締役の報酬、保管受託銀行への報酬などがかかります。
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      ｅ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに
       応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
      ※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示するこ
       とができません。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇各コースは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

       ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
       ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
       す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
       所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
       ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
       損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
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      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、      2022年3月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
       合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
         スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
         ます。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際       、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
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      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                                                   2022年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                      11,442,123,326              98.38
                   内　ルクセンブルグ                        11,442,123,326              98.38
     親投資信託受益証券                                        19,877,861            0.17
                   内　日本                          19,877,861            0.17
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       168,249,898             1.45
     純資産総額                                      11,630,251,085             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

                                                   2022年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                      1,846,152,541             101.33
                   内　ルクセンブルグ                         1,846,152,541             101.33
     親投資信託受益証券                                        4,991,986            0.27
                   内　日本                           4,991,986            0.27
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       △29,208,329            △1.60
     純資産総額                                      1,821,936,198             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内マネー・マザーファンド
                                                   2022年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                       215,242,756            55.84
                   内　日本                          215,242,756            55.84
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       170,242,231            44.16
     純資産総額                                       385,484,987            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                                                   2022年3月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ブラックロック・グローバ
       ル・ファンズ－グローバ
                     投資証                2,054.28        1,955.79       －
     1  ル・アロケーション・ファ                    5,850,377.83                             98.38
                     券
       ンド－クラスＸ
             ルクセンブルグ                     12,018,325,129        11,442,123,326          －
                                 33/293


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       国内マネー・マザーファン              親投資
                                       1.0090        1.0089      －
     2  ド              信託受       19,702,509                             0.17
                  日本   益証券               19,881,801        19,877,861        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年3月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資証券                                                   98.38
      親投資信託受益証券                                                    0.17
      合計                                                   98.55
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

                                                   2022年3月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ブラックロック・グローバ
       ル・ファンズ－グローバ
                     投資証                2,052.40        1,955.79       －
     1  ル・アロケーション・ファ                     943,941.05                            101.33
                     券
       ンド－クラスＸ
             ルクセンブルグ                      1,937,351,988        1,846,152,541          －
       国内マネー・マザーファン              親投資
                                       1.0090        1.0089      －
     2  ド              信託受       4,947,950                            0.27
                  日本   益証券               4,992,976        4,991,986        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年3月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資証券                                                   101.33
      親投資信託受益証券                                                    0.27
      合計                                                   101.60
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内マネー・マザーファンド
                                                   2022年3月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ４１６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.08        100.08      0.1
     1  （２年）                     80,000,000                            20.77
                     券
                  日本                  80,068,278        80,068,278       2022/9/1
                                 34/293


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ４２０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.15        100.15      0.1
     2  （２年）                     60,000,000                            15.59
                     券
                  日本                  60,090,408        60,090,408       2023/1/1
       ４１９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.13        100.13      0.1
     3  （２年）                     60,000,000                            15.59
                     券
                  日本
                                    60,078,156        60,078,156      2022/12/1
       ４１３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.03        100.03      0.1
     4  （２年）                     15,000,000                             3.89
                     券
                  日本                  15,005,914        15,005,914       2022/6/1
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年3月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   55.84
      合計                                                   55.84
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
    該当事項はありません。
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内マネー・マザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
    該当事項はありません。
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内マネー・マザーファンド
    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
    直近日（2022年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
                                 35/293


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           第1計算期間末
                          10,664            10,664         1.1429         1.1429
         (2014年    9月16日)
           第2計算期間末
                          18,295            18,295         1.2245         1.2245
         (2015年    9月15日)
           第3計算期間末
                          16,624            16,624         1.0752         1.0752
         (2016年    9月15日)
           第4計算期間末
                          15,637            15,637         1.2750         1.2750
         (2017年    9月15日)
           第5計算期間末
                          13,241            13,241         1.3001         1.3001
         (2018年    9月18日)
           第6計算期間末
                          12,356            12,356         1.2863         1.2863
          (2019年9月17日)
           第7計算期間末
                          10,633            10,633         1.4346         1.4346
          (2020年9月15日)
           第8計算期間末
                          10,979            10,979         1.7293         1.7293
          (2021年9月15日)
           2021年3月末日                10,819         －            1.6672        －
              4月末日             11,030         －            1.7132        －
              5月末日             11,100         －            1.7331        －
              6月末日             11,114         －            1.7470        －
              7月末日             10,970         －            1.7301        －
              8月末日             11,106         －            1.7465        －
              9月末日             11,059         －            1.7320        －
             10月末日             11,490         －            1.7947        －
             11月末日             11,196         －            1.7657        －
             12月末日             11,634         －            1.8078        －
           2022年1月末日                10,896         －            1.6943        －
              2月末日             10,805         －            1.6884        －
              3月末日             11,630         －            1.8147        －
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

    直近日（2022年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                           1,173            1,173        1.0465         1.0465
         (2014年    9月16日)
           第2計算期間末
                           1,245            1,245        1.0022         1.0022
         (2015年    9月15日)
           第3計算期間末
                           1,567            1,567        1.0184         1.0184
         (2016年    9月15日)
           第4計算期間末
                           2,978            2,978        1.1066         1.1066
         (2017年    9月15日)
           第5計算期間末
                           3,391            3,391        1.0885         1.0885
         (2018年    9月18日)
           第6計算期間末
                           3,272            3,272        1.0824         1.0824
          (2019年9月17日)
           第7計算期間末
                           2,313            2,313        1.2250         1.2250
          (2020年9月15日)
                                 36/293

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           第8計算期間末
                           1,887            1,887        1.4210         1.4210
          (2021年9月15日)
           2021年3月末日                1,987         －            1.3595        －
              4月末日             2,053         －            1.4185        －
              5月末日             2,028         －            1.4237        －
              6月末日             1,967         －            1.4247        －
              7月末日             1,976         －            1.4242        －
              8月末日             1,954         －            1.4322        －
              9月末日             1,807         －            1.3946        －
             10月末日              1,795         －            1.4237        －
             11月末日              1,784         －            1.4005        －
             12月末日              1,926         －            1.4181        －
           2022年1月末日                1,798         －            1.3246        －
              2月末日             1,787         －            1.3189        －
              3月末日             1,821         －            1.3410        －
      ②【分配の推移】

    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
           2021年9月16日～2022年3月15日                                   －
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
           2021年9月16日～2022年3月15日                                   －
      ③【収益率の推移】

    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          14.3
                第2計算期間                                          7.1
                第3計算期間                                         △12.2
                第4計算期間                                          18.6
                第5計算期間                                          2.0
                第6計算期間                                         △1.1
                                 37/293

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                第7計算期間
                                                         11.5
                第8計算期間                                          20.5
           2021年9月16日～2022年3月15日                                             △3.1
    （注）収益率は期間騰落率です。
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          4.7
                第2計算期間                                         △4.2
                第3計算期間                                          1.6
                第4計算期間                                          8.7
                第5計算期間                                         △1.6
                第6計算期間                                         △0.6
                第7計算期間                                          13.2
                第8計算期間                                          16.0
           2021年9月16日～2022年3月15日                                             △10.0
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       10,866,286,717                     1,535,257,191
         第2計算期間                       8,837,459,094                    3,227,416,172
         第3計算期間
                                3,225,606,153                    2,704,917,879
         第4計算期間                       1,845,081,822                    5,042,741,254
         第5計算期間                       1,508,916,064                    3,588,293,754
         第6計算期間                       1,437,982,874                    2,016,401,167
         第7計算期間                        939,421,953                   3,133,527,434
         第8計算期間                        915,898,048                   1,978,948,535
        2021年9月16日～
                                 451,860,146                    391,835,301
        2022年3月15日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       1,502,228,133                     381,057,663
         第2計算期間                        788,390,008                    666,793,652
         第3計算期間
                                 553,873,594                    257,399,977
         第4計算期間                       2,075,474,487                     923,477,360
         第5計算期間                       1,173,320,238                     749,202,751
         第6計算期間                        207,444,388                    299,779,152
         第7計算期間                        177,076,632                   1,311,648,812
         第8計算期間                        123,710,549                    683,799,660
        2021年9月16日～
                                 170,016,385                    143,327,931
        2022年3月15日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ≪参考情報≫
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      （イ）取得申込者は、各コースそれぞれにおける「分配金受取コース」および「分配金再投資コー
        ス」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入
        することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単
        位となります。
         また、スイッチングにより各コースを買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込単位とな
        ります。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象コースの「分
        配金受取コース」への、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象コースの「分配金再
        投資コース」へのスイッチングとなります。
         詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
         取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料にかか
        る消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします
      （ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「グローバル・アロケーショ
        ン・オープン＊自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）
        にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
        ・上記の＊には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。
       Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし）                         Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
      （ハ）取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受

        付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって
        異なる場合があります。
         なお、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は行いま
        せん。
         ・ルクセンブルグの銀行の休業日
         ・12月24日
         また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
        事情があるときは、委託者の判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受付を中止する
        ことおよび既に受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り消すことができま
        す。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限っ
        てこれを受け付けるものとします。
    ２【換金（解約）手続等】

      一部解約（解約請求によるご解約）
    （イ）受益者は、各コースそれぞれにおける「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両
       コースとも、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
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        なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は
       翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
        また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
       す。
    （ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと
       します。
    （ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約しま
       す。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記
       録が行われます。
    （ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得税のみ）
       に相当する金額が控除されます。
        なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせく
       ださい。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
       ※基準価額につきましては、                アセットマネジメントOne株式会社                   のインターネットホームページ
         （ http://www.am-one.co.jp/              ）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載
         されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のも
         のとなります。
    （ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、７営業日目から販売会
       社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所におけ
       る取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託
       者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
    （へ）委託者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を受け付
       けないものとします。
        ・ルクセンブルグの銀行の休業日
        ・12月24日
    （ト）委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の
       停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止
       することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
    （チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以
       前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を
       撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
       （この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解
       約の実行の請求を受け付けることができる日とします。）に一部解約の実行の請求を受け付けたも
       のとして、上記（ニ）の規定に準じて計算された価額とします。
                                 43/293




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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】

      基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
     す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資
     産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権
     口数で除した金額をいいます。
      基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時                 まで  です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
      ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わ
        せいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

         投資対象                        評価方法
                  計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
      外国投資信託証券
       マザーファンド
                  計算日の基準価額
         受益証券
        外貨建資産の
                  計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
         円換算
       外国為替予約の
                  計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
         円換算
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      各コースの信託期間は、投資信託契約締結日から2028年９月15日までです。
      委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
     議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

      各コースの計算期間は、原則として毎年９月16日から翌年９月15日までとします。
      上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
     す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌
     日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に
     定める信託期間の終了日とします。
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    （５）【その他】
      ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
      （イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、各コースの受益権の総口数が30億口を
         下回ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利である
         と認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資
         信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらか
         じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      （ロ）委託者は、各コースにおいて、信託終了前に、所定の運用の基本方針に基づき、投資を行っ
         たアロケーション・ファンドが償還、または次に掲げる事項の変更により商品の同一性が失わ
         れた場合は、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場
         合において、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         １．アロケーション・ファンドの主要投資対象が変更となる場合
         ２．アロケーション・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利
          となる変更がある場合
      （ハ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいま
         す。
      （ニ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
         い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
      （ホ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
         きは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
          上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委託者
         に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定における
         書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
      （ヘ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に
         違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者また
         は受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任した場合、ま
         たは裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の変更等」の規定に
         したがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を
         解任することはできないものとします。
          委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了
         させます。
      ｂ．投資信託約款の変更等
      （イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
         合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
         合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
         ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
      （ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なもの
         に該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
         ものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、下記
         「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
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      （ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記
         （イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
        ※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとしま
          す。
      ｃ．書面決議の手続き
      （イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または「ｂ．
         投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面による決議
         （以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の
         日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容およびその理由などの
         事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、各コースにかかる知れている受益者に対し、書
         面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
      （ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託
         の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項にお
         いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
         お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
         て賛成するものとみなします。
      （ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
         たる多数をもって行います。
      （ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、各コースのすべての受益者に対してその効
         力を生じます。
      （ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款の変更
         等について提案をした場合において、当該提案につき、各コースにかかるすべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「ａ．信託の終了（投資信託
         契約の解約）」（ロ）の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合には適用しません。
         また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記
         （イ）から（ハ）までに規定する各コースの解約の手続きを行うことが困難な場合には適用し
         ません。
      （ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、各コースにおいて併合の書面決議が可決された
         場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議
         が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
      ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
         各コースは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解約をす
       ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
       れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約（上記「ａ．信託の
       終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の場合を除きます。）または重大な約款の変更等を行う場
       合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ｅ．運用報告書
         委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、販売
       会社を通じて交付します。
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         運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示しま
       す。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付しま
       す。
      ｆ．公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
       す。
                         http://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
       公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
         委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関
       する事業を譲渡することがあります。
         委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資
       信託契約に関する事業を承継させることがあります。
      ｈ．信託事務処理の再信託
      （イ）受託者は、各コースにかかる信託事務の処理の一部について                                    株式会社日本カストディ銀行                と
         再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書
         類に基づいて所定の事務を行います。
      （ロ）上記（イ）における               株式会社日本カストディ銀行                に対する業務の委託については、受益者の
         保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
      ｉ．信託業務の委託等
      （イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める
         信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係
         人を含みます。）を委託先として選定します。
         １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
         ２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認め
          られること
         ３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管
          理を行う体制が整備されていること
         ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
      （ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）各号に
         掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
      （ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および
         委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものと
         します。
         １．投資信託財産の保存にかかる業務
         ２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
         ３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必
          要な行為にかかる業務
         ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
      ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
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         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできませ
       ん。
       １．他の受益者の氏名または名称および住所
       ２．他の受益者が有する受益権の内容
      ｋ．関係法人との契約の更改
         委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効期間
       は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意思表示の
       ないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
         また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資一任契約」の有効期間は契約
       の締結日から投資信託約款に基づく信託終了日までとし、途中での更新は行いません。なお、委
       託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する事前の書面による解約
       の申し入れによりこの契約を解除することができます。
    ４【受益者の権利等】

      ａ．収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
       社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
       また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
       託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
       す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再
       投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ｂ．償還金請求権
        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
       された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録され
       ている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
      c．一部解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間（2020年9月16

        日から2021年9月15日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第7期              第8期
                                2020年9月15日現在              2021年9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              138,990,527                 28,424
        コール・ローン                              265,402,603              358,059,967
        投資証券                            10,355,306,523              10,750,600,889
                                      19,883,772              19,881,801
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            10,779,583,425              11,128,571,081
       資産合計                             10,779,583,425              11,128,571,081
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              37,468,952              34,322,028
        未払受託者報酬                               1,727,462              1,824,680
        未払委託者報酬                              106,529,382              112,524,035
                                        155,957              162,307
        その他未払費用
        流動負債合計                              145,881,753              148,833,050
       負債合計                               145,881,753              148,833,050
     純資産の部
       元本等
        元本                            7,412,199,826              6,349,149,339
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           3,221,501,846              4,630,588,692
                                     1,582,624,753              2,902,539,352
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            10,633,701,672              10,979,738,031
       純資産合計                             10,633,701,672              10,979,738,031
     負債純資産合計                               10,779,583,425              11,128,571,081
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第7期              第8期
                                自　2019年9月18日              自　2020年9月16日
                                至　2020年9月15日              至　2021年9月15日
     営業収益
       受取配当金                               138,996,790              148,837,099
       有価証券売買等損益                              1,582,603,155              1,738,052,881
                                     △ 206,298,411              320,161,573
       為替差損益
       営業収益合計                              1,515,301,534              2,207,051,553
     営業費用
       支払利息                                 109,221               50,723
       受託者報酬                                3,652,359              3,539,533
       委託者報酬                               225,234,299              218,275,655
                                        441,294              379,208
       その他費用
       営業費用合計                               229,437,173              222,245,119
     営業利益又は営業損失（△）                               1,285,864,361              1,984,806,434
     経常利益又は経常損失（△）                               1,285,864,361              1,984,806,434
     当期純利益又は当期純損失（△）                               1,285,864,361              1,984,806,434
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      199,653,022              263,784,860
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               2,749,848,890              3,221,501,846
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                284,798,986              558,119,072
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      284,798,986              558,119,072
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                899,357,369              870,053,800
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      899,357,369              870,053,800
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               3,221,501,846              4,630,588,692
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第8期
              項目                        自　2020年9月16日
                                      至　2021年9月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第7期                  第8期
              項目
                             2020年9月15日現在                  2021年9月15日現在
     １.   期首元本額                          9,606,305,307円                  7,412,199,826円
        期中追加設定元本額                           939,421,953円                  915,898,048円
        期中一部解約元本額                          3,133,527,434円                  1,978,948,535円
     ２.   受益権の総数                          7,412,199,826口                  6,349,149,339口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第7期                  第8期
              項目               自　2019年9月18日                  自　2020年9月16日
                             至　2020年9月15日                  至　2021年9月15日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（114,904,519円）、費用控                  当等収益（131,218,882円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（910,968,684円）、信                  券売買等損益（1,589,802,692円）、
                         託約款に規定される収益調整金                  信託約款に規定される収益調整金
                         （1,638,877,093円）及び分配準備積                  （1,728,049,340円）及び分配準備積
                         立金（556,751,550円）より分配対象                  立金（1,181,517,778円）より分配対
                         収益は3,221,501,846円（1万口当た                  象収益は4,630,588,692円（1万口当
                         り4,346.21円）でありますが、分配                  たり7,293.24円）でありますが、分
                         を行っておりません。                  配を行っておりません。
     ２.    委託費用                信託財産の運用の指図にかかわる権                  信託財産の運用の指図にかかわる権

                         限の全部または一部を委託するため                  限の全部または一部を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額                  から支弁している額
                         91,430,156円                  88,490,171円
                                 52/293


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    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第7期                  第8期
             項目               自　2019年9月18日                  自　2020年9月16日
                             至　2020年9月15日                  至　2021年9月15日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取                  類は、有価証券、コール・ローン等
                         引、コール・ローン等の金銭債権及                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                         び金銭債務であります。当ファンド                  す。当ファンドが保有する有価証券
                         が保有する有価証券の詳細は「附属                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                         明細表」に記載しております。これ                  おります。これらは、市場リスク
                         らは、市場リスク（価格変動リス                  （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス                  ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス                  ク、及び流動性リスクを有しており
                         クを有しております。                  ます。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的とし行って
                         おり、為替相場の変動によるリスク
                         を有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第7期                  第8期
              項目
                             2020年9月15日現在                  2021年9月15日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
                                 53/293




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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左
                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第7期                  第8期
                             2020年9月15日現在                  2021年9月15日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資証券                              1,372,235,054                  1,600,240,301
     親投資信託受益証券                                 △2,466                  △1,971
     合計
                                   1,372,232,588                  1,600,238,330
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第7期                  第8期
                             2020年9月15日現在                  2021年9月15日現在
     1口当たり純資産額                                1.4346円                  1.7293円
     （1万口当たり純資産額）                               (14,346円)                  (17,293円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年9月15日現在
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       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資証券       アメリカ・ドル         ブラックロック・グローバ
                     ル・ファンズ－グローバ
                                      5,839,469.670          98,044,695.750
                     ル・アロケーション・ファ
                     ンド－クラスＸ
             アメリカ・ドル　小計                          5,839,469.670          98,044,695.750
                                               (10,750,600,889)
     投資証券　合計                                 5,839,469.670          10,750,600,889
                                               (10,750,600,889)
     親投資信託受       日本円         国内マネー・マザーファン
                                        19,702,509           19,881,801
     益証券                ド
             日本円　小計                           19,702,509           19,881,801
     親投資信託受益証券　合計
                                        19,702,509           19,881,801
     合計                                           10,770,482,690
                                               (10,750,600,889)
    （注）投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入
                                              有価証券の合計金額に
                                    投資証券
           通貨              銘柄数                       対する比率
                                    時価比率
                                                 （％）
                                    （％）
     アメリカ・ドル               投資証券           1銘柄       97.91                  99.82
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第7期              第8期
                                2020年9月15日現在              2021年9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金
                                      30,740,604                95,942
        コール・ローン                              94,509,345              59,857,714
        投資証券                            2,239,886,249              1,848,336,836
        親投資信託受益証券                               4,993,471              4,992,976
        派生商品評価勘定                                  －            34,871
                                          －          47,163,720
        未収入金
        流動資産合計                            2,370,129,669              1,960,482,059
       資産合計                              2,370,129,669              1,960,482,059
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               1,336,872                2,478
        未払解約金                              29,339,204              52,131,942
        未払受託者報酬                                415,349              330,688
        未払委託者報酬                              25,616,160              20,395,200
                                        37,440              29,347
        その他未払費用
        流動負債合計                              56,745,025              72,889,655
       負債合計                                56,745,025              72,889,655
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,888,448,113              1,328,359,002
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            424,936,531              559,233,402
                                      292,653,492              436,936,539
          （分配準備積立金）
        元本等合計
                                     2,313,384,644              1,887,592,404
       純資産合計                              2,313,384,644              1,887,592,404
     負債純資産合計                               2,370,129,669              1,960,482,059
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第7期              第8期
                                自　2019年9月18日              自　2020年9月16日
                                至　2020年9月15日              至　2021年9月15日
     営業収益
       受取配当金                                30,775,490              26,229,691
       有価証券売買等損益                               414,337,417              354,368,887
                                     △ 31,756,497             △ 21,646,425
       為替差損益
       営業収益合計                               413,356,410              358,952,153
     営業費用
       支払利息                                  33,568              10,928
       受託者報酬                                 911,469              681,435
       委託者報酬                                56,213,254              42,026,758
                                        179,692              163,578
       その他費用
       営業費用合計                                57,337,983              42,882,699
     営業利益又は営業損失（△）                                356,018,427              316,069,454
     経常利益又は経常損失（△）                                356,018,427              316,069,454
     当期純利益又は当期純損失（△）                                356,018,427              316,069,454
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      85,208,116              69,073,751
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                249,198,309              424,936,531
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 12,637,313              42,873,694
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      12,637,313              42,873,694
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                107,709,402              155,572,526
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      107,709,402              155,572,526
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                424,936,531              559,233,402
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第8期
              項目                        自　2020年9月16日
                                      至　2021年9月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第7期                  第8期
              項目
                             2020年9月15日現在                  2021年9月15日現在
     １.   期首元本額                          3,023,020,293円                  1,888,448,113円
        期中追加設定元本額                           177,076,632円                  123,710,549円
        期中一部解約元本額                          1,311,648,812円                   683,799,660円
     ２.   受益権の総数                          1,888,448,113口                  1,328,359,002口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第7期                  第8期
              項目               自　2019年9月18日                  自　2020年9月16日
                             至　2020年9月15日                  至　2021年9月15日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（25,162,301円）、費用控                  当等収益（22,093,894円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（202,508,858円）、信                  券売買等損益（224,901,809円）、信
                         託約款に規定される収益調整金                  託約款に規定される収益調整金
                         （132,283,039円）及び分配準備積立                  （122,296,863円）及び分配準備積立
                         金（64,982,333円）より分配対象収                  金（189,940,836円）より分配対象収
                         益は424,936,531円（1万口当たり                  益は559,233,402円（1万口当たり
                         2,250.18円）でありますが、分配を                  4,209.95円）でありますが、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.    委託費用                信託財産の運用の指図にかかわる権                  信託財産の運用の指図にかかわる権
                         限の全部または一部を委託するため                  限の全部または一部を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額                  から支弁している額
                         22,817,785円                  17,037,917円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第7期                  第8期
              項目               自　2019年9月18日                  自　2020年9月16日
                             至　2020年9月15日                  至　2021年9月15日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的とし行って
                         おり、為替相場の変動によるリスク
                         を有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第7期                  第8期
              項目
                             2020年9月15日現在                  2021年9月15日現在
                                 59/293



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
     １.
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

     ３.
         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。また、デリバティブ取
                         引に関する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名目的な
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第7期                  第8期
                             2020年9月15日現在                  2021年9月15日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資証券                               301,894,832                  275,213,926
     親投資信託受益証券                                  △494                  △495
     合計                               301,894,338                  275,213,431
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                         第7期
                                      2020年9月15日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
                                 60/293


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       為替予約取引
        売建                   2,220,687,328              －    2,222,024,200         △1,336,872
          アメリカ・ドル                 2,220,687,328              －    2,222,024,200         △1,336,872
     合計                      2,220,687,328              －    2,222,024,200         △1,336,872
                                         第8期

                                      2021年9月15日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   1,866,028,224              －    1,865,995,831            32,393
          アメリカ・ドル                 1,866,028,224              －    1,865,995,831            32,393
     合計                      1,866,028,224              －    1,865,995,831            32,393
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第7期                  第8期
                             2020年9月15日現在                  2021年9月15日現在
     1口当たり純資産額                                1.2250円                  1.4210円
     （1万口当たり純資産額）                               (12,250円)                  (14,210円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年9月15日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
                                 61/293



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資証券       アメリカ・ドル         ブラックロック・グローバ
                     ル・ファンズ－グローバ
                                      1,003,972.430          16,856,697.090
                     ル・アロケーション・ファ
                     ンド－クラスＸ
             アメリカ・ドル　小計                          1,003,972.430          16,856,697.090
                                                (1,848,336,836)
     投資証券　合計                                 1,003,972.430           1,848,336,836
                                                (1,848,336,836)
     親投資信託受       日本円         国内マネー・マザーファン
                                        4,947,950           4,992,976
     益証券                ド
             日本円　小計                            4,947,950           4,992,976
     親投資信託受益証券　合計                                   4,947,950           4,992,976
     合計                                            1,853,329,812
                                                (1,848,336,836)
    （注）投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入
                                              有価証券の合計金額に
                                    投資証券
           通貨              銘柄数                       対する比率
                                    時価比率
                                                 （％）
                                    （％）
     アメリカ・ドル               投資証券           1銘柄       97.92                  99.73
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    （参考）

    「グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）」、「グローバル・アロケーショ
    ン・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）」は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・
    アロケーション・ファンド－クラスＸ」投資証券及び「国内マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
    同証券の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内マネー・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年9月15日現在
     資産の部
       流動資産
                                                      312,181,820
        コール・ローン
        流動資産合計                                              312,181,820
       資産合計                                               312,181,820
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  －
       負債合計                                                    －
     純資産の部
       元本等
        元本                                              309,355,418
        剰余金
                                                       2,826,402
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                              312,181,820
       純資産合計                                               312,181,820
     負債純資産合計                                                312,181,820
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年9月15日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                            309,355,418円
        本額
        同期中追加設定元本額                                                 －円
        同期中一部解約元本額                                                 －円
        元本の内訳
        ファンド名
        世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコー                                             4,951,966円
        ス
        世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコー                                             4,951,966円
        ス
        世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジなし                                              990,394円
        コース
        世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジあり                                              990,394円
        コース
        グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替                                             19,702,509円
        ヘッジなし）
        グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替                                            267,875,131円
        ヘッジなし）
        グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為                                             4,947,950円
        替ヘッジ）
        グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為                                             4,945,108円
        替ヘッジ）
        計                                            309,355,418円
     ２.   受益権の総数                                            309,355,418口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年9月16日
              項目
                                      至　2021年9月15日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権及

         に係るリスク                 び金銭債務であります。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変
                         動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有してお
                         ります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              項目                        2021年9月15日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         該当事項はありません。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    該当事項はありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年9月15日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0091円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (10,091円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド
    「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」は、「ブラックロッ

    ク・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」を構成する個別クラスとなっております。
    「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」は、同ファンドの国籍において一

    般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
    なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参
    考和訳であり正確性を保証するものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    純資産計算書
    2020年8月31日現在
                 区分                        金額（米ドル）
     資産
     有価証券ポートフォリオ（取得価額）                                              11,915,869,329
     未実現利益                                              2,298,622,529
     有価証券ポートフォリオ（市場価額）                                              14,214,491,858
     銀行預金                                               210,298,839
     ブローカーによる債権                                                17,894,000
     未収利息及び未収配当金
                                                     25,703,271
     投資売却による未収入金                                                24,522,536
     ファンド投資証券発行による未収入金                                                16,394,940
     外国為替予約取引にかかる未実現利益                                                36,772,516
     差金決済取引にかかる未実現利益                                                  803,481
     スワップの市場価額                                                12,071,045
     買建オプション／スワップションの市場価額                                               223,264,093
     その他の資産                                                1,885,386
     資産合計                                              14,784,101,965
     負債
     銀行への債務
                                                     13,131,300
     ブローカーへの債務                                                39,244,891
     未払収益分配金                                                11,372,861
     投資購入による未払金                                                91,993,564
     ファンド投資証券償還による未払金                                                31,392,030
     先物取引にかかる未実現損失                                                17,079,160
     売建オプション／スワップションの市場価額                                               195,044,231
     その他の負債                                                20,060,776
     負債合計                                               419,318,813
     純資産合計                                              14,364,783,152
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券明細表
    2020年8月31日現在
     公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券及びマネー・マー
     ケット商品
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
     ファンド
              アイルランド
        1,474,946     iShares    S&P  500  Industrials      Sector    UCITS   ETF~
                                                9,069,074         0.06
         193,167    iShares    USD  Corp   Bond   UCITS   ETF*~
                                                25,015,126          0.18
        1,847,702     iShares    USD  High   Yield   Corp   Bond   UCITS   ETF~              187,264,598          1.30
                                               221,348,798          1.54
              米国
        1,882,564     SPDR   Gold   Shares    - ETF
                                               348,104,909          2.42
         267,192    SPDR   S&P  500  ETF  Trust   - ETF                     93,530,560          0.65
                                               441,635,469          3.07
     ファンド合計
                                               662,984,267          4.61
     普通／優先株式（証券）

              オーストラリア
          22,674    BHP  Group   Ltd
                                                 633,193        0.01
          43,608    Brambles     Ltd
                                                 356,248        0.00
           698  CSL  Ltd
                                                 147,059        0.00
          16,638    Goodman    Group   (Reit)
                                                 224,411        0.00
         286,418    Newcrest     Mining    Ltd
                                                6,743,128         0.05
          4,472   Rio  Tinto   Ltd
                                                 322,836        0.00
          17,697    Wesfarmers      Ltd                              619,484        0.00
                                                9,046,359         0.06
              バミューダ
        1,794,000     Brilliance      China   Automotive      Holdings     Ltd
                                                1,606,486         0.01
         418,000    CK  Infrastructure        Holdings     Ltd*
                                                2,211,339         0.02
          69,700    Jardine    Matheson     Holdings     Ltd
                                                2,927,400         0.02
         180,000    Kunlun    Energy    Co  Ltd
                                                 134,244        0.00
         374,226    Marvell    Technology      Group   Ltd                     14,276,722          0.10
                                                21,156,191          0.15
              ブラジル
          51,665    B3  SA  - Brasil    Bolsa   Balcao
                                                 564,775        0.01
          27,321    Banco   do  Brasil    SA
                                                 164,552        0.00
          22,645    Banco   Santander     Brasil    SA
                                                 118,766        0.00
          19,351    Centrais     Eletricas     Brasileiras      SA  (Pref)
                                                 128,250        0.00
          15,435    Centrais     Eletricas     Brasileiras      SA
                                                 101,676        0.00
          63,568    Engie   Brasil    Energia    SA
                                                 500,499        0.00
         602,461    Itau   Unibanco     Holding    SA  (Pref)
                                                2,655,666         0.02
         480,010    JBS  SA
                                                1,967,706         0.01
         240,333    Vale   SA  ADR  ‘B’
                                                2,672,503         0.02
                                                8,874,393         0.06
              カナダ
         396,901    Barrick    Gold   Corp
                                                11,703,553          0.08
          7,483   Brookfield      Asset   Management      Inc  ‘A’*
                                                 257,047        0.00
          1,479   CGI  Inc*
                                                 104,396        0.00
           244  Constellation       Software     Inc/Canada
                                                 281,344        0.00
        2,476,514     Enbridge     Inc*
                                                80,119,737          0.56
          1,218   Fairfax    Financial     Holdings     Ltd
                                                 377,477        0.00
        1,080,969     First   Quantum    Minerals     Ltd
                                                10,812,627          0.08
          5,917   Loblaw    Cos  Ltd*
                                                 310,432        0.00
          9,606   Manulife     Financial     Corp
                                                 143,688        0.00
          5,730   Nutrien    Ltd*
                                                 211,313        0.00
          4,229   Restaurant      Brands    International       Inc
                                                 231,395        0.00
           383  Shopify    Inc  ‘A’
                                                 399,259        0.00
          7,135   Thomson    Reuters    Corp
                                                 548,604        0.01
         263,204    Wheaton    Precious     Metals    Corp                      14,042,705          0.10
                                               119,543,577          0.83
                                 68/293



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              ケイマン諸島
          5,012   58.com    Inc  ADR
                                                 279,068        0.00
         435,000    AAC  Technologies       Holdings     Inc
                                                2,744,690         0.02
          90,000    Agile   Group   Holdings     Ltd*
                                                 124,257        0.00
         128,100    Alibaba    Group   Holding    Ltd*
                                                4,674,376         0.03
         167,909    Alibaba    Group   Holding    Ltd  ADR†
                                                47,909,475          0.33
         470,000    ANTA   Sports    Products     Ltd*
                                                4,642,353         0.03
          3,359   Baidu   Inc  ADR
                                                 425,014        0.00
         229,000    China   Feihe   Ltd
                                                 463,906        0.00
         220,000    China   Resources     Cement    Holdings     Ltd
                                                 320,772        0.00
          47,379    Country    Garden    Services     Holdings     Co  Ltd*
                                                 330,428        0.00
         368,500    Dali   Foods   Group   Co  Ltd
                                                 225,853        0.00
         344,000    Haidilao     International       Holding    Ltd
                                                2,219,339         0.02
          92,000    Hansoh    Pharmaceutical        Group   Co  Ltd
                                                 436,255        0.00
         107,088    Huazhu    Group   Ltd  ADR
                                                4,786,834         0.03
          15,035    JD.com    Inc  ADR
                                                1,187,915         0.01
         226,905    KE  Holdings     Inc  ADR*
                                                11,293,062          0.08
        4,411,000     Kingdee    International       Software     Group   Co  Ltd*
                                                11,246,545          0.08
         452,382    Li  Auto   Inc  ADR
                                                8,197,162         0.06
          24,500    Li  Ning   Co  Ltd
                                                 103,690        0.00
         132,600    Meituan    Dianping
                                                4,373,202         0.03
          27,912    Momo   Inc  ADR
                                                 581,686        0.00
          13,459    NetEase    Inc  ADR†
                                                6,661,532         0.05
          21,460    New  Oriental     Education     & Technology      Group   Inc  ADR
                                                3,207,197         0.02
          82,000    Silergy    Corp
                                                5,212,073         0.04
        1,142,800     Tencent    Holdings     Ltd*
                                                78,225,935          0.55
         188,000    Tingyi    Cayman    Islands    Holding    Corp
                                                 353,195        0.00
         212,002    Trip.com     Group   Ltd  ADR
                                                6,455,461         0.05
          15,418    Vipshop    Holdings     Ltd  ADR
                                                 261,952        0.00
        2,951,000     Want   Want   China   Holdings     Ltd*
                                                2,025,704         0.02
        2,709,000     WH  Group   Ltd
                                                2,338,462         0.02
         170,500    Wuxi   Biologics     Cayman    Inc
                                                4,430,768         0.03
         152,000    Yihai   International       Holding    Ltd*                    2,388,834         0.02
                                               218,126,995          1.52
              チリ
          30,129    Cia  Cervecerias      Unidas    SA  ADR
                                                 405,536        0.00
              中国

         614,608    Aier   Eye  Hospital     Group   Co  Ltd
                                                4,663,756         0.03
         197,300    Amoy   Diagnostics      Co  Ltd
                                                2,506,577         0.02
          30,500    Anhui   Conch   Cement    Co  Ltd  'H'
                                                 221,173        0.00
          10,900    Anhui   Gujing    Distillery      Co  Ltd
                                                 138,394        0.00
          87,530    Asymchem     Laboratories       Tianjin    Co  Ltd
                                                3,501,808         0.02
         136,300    Autobio    Diagnostics      Co  Ltd
                                                3,207,885         0.02
         276,000    China   CITIC   Bank   Corp   Ltd  'H'
                                                 115,385        0.00
         715,000    China   Merchants     Bank   Co  Ltd  ‘H’*
                                                3,413,524         0.02
         168,000    China   National     Building     Material     Co  Ltd  ‘H’
                                                 236,282        0.00
         994,000    China   Oilfield     Services     Ltd  ‘H’
                                                 781,086        0.01
        2,028,000     China   Telecom    Corp   Ltd  ‘H’
                                                 664,656        0.01
         692,000    CRRC   Corp   Ltd  ‘H’
                                                 312,514        0.00
         319,492    Glodon    Co  Ltd
                                                3,250,521         0.02
         279,200    Gree   Electric     Appliances      Inc  of  Zhuhai
                                                2,221,758         0.02
         186,600    Guangdong     Marubi    Biotechnology       Co  Ltd
                                                2,097,912         0.02
         908,180    Guangzhou     Automobile      Group   Co  Ltd
                                                1,376,430         0.01
        2,060,000     Guangzhou     Automobile      Group   Co  Ltd  ‘H’
                                                1,770,258         0.01
        1,813,200     Guangzhou     Baiyun    International       Airport    Co  Ltd
                                                4,029,445         0.03
         572,299    Haier   Smart   Home   Co  Ltd
                                                1,863,428         0.01
         207,200    Haitong    Securities      Co  Ltd  ‘H’
                                                 188,216        0.00
        1,365,800     Hangzhou     Hikvision     Digital    Technology      Co  Ltd
                                                7,462,352         0.05
         614,300    Hangzhou     Robam   Appliances      Co  Ltd
                                                3,498,082         0.02
         127,679    Hangzhou     Tigermed     Consulting      Co  Ltd
                                                2,087,961         0.02
         192,000    Hangzhou     Tigermed     Consulting      Co  Ltd  ‘H’
                                                3,143,822         0.02
                                 69/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
         703,482    Han’s    Laser   Technology      Industry     Group   Co  Ltd
                                                3,816,924         0.03
         123,209    Hundsun    Technologies       Inc
                                                2,004,788         0.01
        4,992,000     Industrial      & Commercial      Bank   of  China   Ltd  ‘H’
                                                2,795,500         0.02
         422,891    Inner   Mongolia     Yili   Industrial      Group   Co  Ltd
                                                2,589,654         0.02
         312,700    Inspur    Electronic      Information      Industry     Co  Ltd
                                                1,648,238         0.01
         129,000    Jiangxi    Copper    Co  Ltd  ‘H’
                                                 152,136        0.00
          13,400    Kweichow     Moutai    Co  Ltd
                                                3,495,366         0.02
          23,900    Offcn   Education     Technology      Co  Ltd
                                                 124,616        0.00
         404,000    PICC   Property     & Casualty     Co  Ltd  ‘H’
                                                 312,251        0.00
         273,800    Ping   An  Insurance     Group   Co  of  China   Ltd
                                                3,063,095         0.02
         380,782    Shanghai     International       Airport    Co  Ltd
                                                4,247,708         0.03
          3,400   Shenzhen     Goodix    Technology      Co  Ltd
                                                  88,837       0.00
         367,100    Shenzhen     Inovance     Technology      Co  Ltd
                                                2,990,911         0.02
         366,500    Venus   MedTech    Hangzhou     Inc  ‘H’
                                                2,965,082         0.02
         633,407    Venustech     Group   Inc
                                                3,527,349         0.03
         331,186    Wuhan   Raycus    Fiber   Laser   Technologies       Co  Ltd
                                                3,701,707         0.03
          20,900
              Wuhu   Sanqi   Interactive      Entertainment       Network
              Technology      Group   Co  Ltd
                                                 139,124        0.00
         138,835    WuXi   AppTec    Co  Ltd
                                                2,228,030         0.02
         255,840    Yifeng    Pharmacy     Chain   Co  Ltd
                                                3,765,424         0.03
         344,360    Yonyou    Network    Technology      Co  Ltd
                                                2,107,246         0.02
         167,800    Zhejiang     Century    Huatong    Group   Co  Ltd
                                                 271,222        0.00
          25,200    Zhuzhou    CRRC   Times   Electric     Co  Ltd  ‘H’                  80,964       0.00
                                                98,869,397         0.69
              キュラソー
          17,558    Schlumberger       NV                             335,533        0.00
              デンマーク

           191  AP  Moller    - Maersk    A/S  'B'*
                                                 293,682        0.00
          72,501    DSV  PANALPINA     A/S
                                                11,275,536         0.08
          8,487   Genmab    A/S                               3,168,568         0.02
                                                14,737,786         0.10
              フィンランド
          29,496    Fortum    Oyj
                                                 627,948        0.00
         754,346    Neste   Oyj
                                                40,279,143         0.28
         517,159    Nokia   Oyj
                                                2,527,660         0.02
                                                43,434,751         0.30
              フランス
         217,283    Arkema    SA*
                                                24,183,715         0.17
          18,011    AXA  SA
                                                 367,931        0.00
          55,581    Carrefour     SA
                                                 897,568        0.01
          95,126    Cie  de  Saint-Gobain
                                                3,868,799         0.03
        1,146,779     Danone    SA
                                                75,362,252         0.53
          48,529    Eiffage    SA
                                                4,503,016         0.03
          25,772    Engie   SA
                                                 358,401        0.00
         257,625    EssilorLuxottica         SA
                                                34,674,652         0.24
          14,523    Kering    SA
                                                8,923,901         0.06
          77,593    LVMH   Moet   Hennessy     Louis   Vuitton    SE
                                                36,559,239         0.26
          30,000    Orange    SA*
                                                 335,834        0.00
          15,516    Pernod    Ricard    SA
                                                2,669,427         0.02
         476,043    Safran    SA
                                                56,367,723         0.39
         697,564    Sanofi                                  70,292,972         0.49
          4,611   Schneider     Electric     SE*
                                                 573,316        0.00
          4,330   TOTAL   SE*
                                                 172,358        0.00
          21,891    Vivendi    SA*
                                                 623,741        0.00
                                               320,734,845          2.23
                                 70/293




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              ドイツ
         206,152    adidas    AG
                                                62,894,205         0.44
          10,058    Bayer   AG
                                                 669,493        0.01
          5,325   Deutsche     Boerse    AG
                                                1,004,728         0.01
          20,691    Deutsche     Post   AG
                                                 940,713        0.01
        3,584,389     Deutsche     Telekom    AG*
                                                63,526,727         0.44
          8,910   Evonik    Industries      AG*
                                                 259,399        0.00
          9,031   Fresenius     SE  & Co  KGaA
                                                 416,948        0.00
          3,562   Henkel    AG  & Co  KGaA
                                                 323,509        0.00
          26,288    Infineon     Technologies       AG
                                                 726,451        0.01
        1,042,355     Siemens    AG
                                               144,981,046          1.01
          2,175   Volkswagen      AG  (Pref)*
                                                 363,948        0.00
         143,919    Vonovia    SE                              10,312,657         0.07
                                               286,419,824          2.00
              香港
        7,185,400     AIA  Group   Ltd
                                                73,985,904         0.52
          44,500    Beijing    Enterprises      Holdings     Ltd
                                                 141,538        0.00
         116,000    China   Mobile    Ltd*
                                                 810,497        0.01
         726,500    China   Resources     Pharmaceutical        Group   Ltd
                                                 411,524        0.00
         250,000    China   Resources     Power   Holdings     Co  Ltd
                                                 296,772        0.00
         534,000    China   Unicom    Hong   Kong   Ltd
                                                 378,276        0.00
         297,500    CLP  Holdings     Ltd
                                                2,923,156         0.02
         177,000    CNOOC   Ltd
                                                 201,436        0.00
        1,978,000     Hang   Lung   Properties      Ltd
                                                5,576,643         0.04
        1,937,000     HKT  Trust   & HKT  Ltd
                                                2,769,265         0.02
         457,000    Hysan   Development      Co  Ltd*
                                                1,444,699         0.01
         336,000    Lenovo    Group   Ltd
                                                 224,577        0.00
        1,864,582     Sun  Hung   Kai  Properties      Ltd                      25,069,424         0.18
                                               114,233,711          0.80
              インド
          2,911   HDFC   Asset   Management      Co  Ltd
                                                  95,345       0.00
          58,871    Hindustan     Unilever     Ltd
                                                1,693,449         0.01
          95,726    NTPC   Ltd
                                                 125,367        0.00
         446,267    Petronet     LNG  Ltd
                                                1,457,192         0.01
        1,991,986     Reliance     Industries      Ltd
                                                56,308,464         0.39
         190,427    Reliance     Industries      Ltd
                                                3,087,656         0.02
         211,457    Vedanta    Ltd
                                                 369,581        0.01
          24,833    Wipro   Ltd
                                                  91,529       0.00
         947,185    Zee  Entertainment       Enterprises      Ltd
                                                2,619,292         0.02
                                                65,847,875         0.46
              インドネシア
        2,073,500     Bank   Central    Asia   Tbk  PT                        4,467,369         0.03
              アイルランド

          2,332   Aon  Plc
                                                 466,587        0.00
          5,834   Eaton   Corp   Plc
                                                 596,643        0.01
          8,231   Medtronic     Plc
                                                 882,857        0.01
           609  Willis    Towers    Watson    Plc
                                                 125,119        0.00
                                                2,071,206         0.02
              イタリア
              Enel   SpA*
        13,264,912                                        120,079,449          0.84
              RAI  Way  SpA
        2,369,964                                        15,348,436         0.11
              Snam   SpA
         949,765                                       4,908,258         0.03
              UniCredit     SpA*
                                                95,244,937         0.66
        9,582,214
                                               235,581,080          1.64
                                 71/293




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              日本
              Ajinomoto     Co  Inc*
        1,991,700                                        37,103,791         0.26
              Asahi   Kasei   Corp
          25,400                                        213,123        0.00
              Astellas     Pharma    Inc*
        2,649,600                                        41,578,760         0.29
              Canon   Inc*
          35,300                                        609,688        0.01
              East   Japan   Railway    Co*
         349,661                                       22,736,041         0.16
              Eisai   Co  Ltd*
          1,700                                       148,491        0.00
              FamilyMart      Co  Ltd*
          10,900                                        241,491        0.00
              FUJIFILM     Holdings     Corp*
          5,400                                       256,891        0.00
              Fujitsu    Ltd
          1,300                                       169,379        0.00
              Hitachi    Ltd*
          9,800                                       326,143        0.00
              Hoya   Corp
         413,391                                       40,590,810         0.28
              KDDI   Corp
         281,500                                       8,168,728         0.06
              Keyence    Corp
          19,300                                       7,947,808         0.06
              Maeda   Road   Construction       Co  Ltd*
          49,199                                        907,262        0.01
              Marubeni     Corp
          40,700                                        245,420        0.00
              Mitsubishi      Corp*
          14,600                                        345,833        0.00
              Mitsubishi      Estate    Co  Ltd
         451,000                                       7,064,547         0.05
              Mitsubishi      Heavy   Industries      Ltd*
          32,100                                        796,977        0.01
              Murata    Manufacturing       Co  Ltd
         534,120                                       31,623,207         0.22
              NEC  Corp*
          3,900                                       205,534        0.00
              Nintendo     Co  Ltd
           600                                      320,958        0.00
              Nippon    Telegraph     & Telephone     Corp
         295,160                                       6,710,458         0.05
              Nomura    Holdings     Inc
          21,000                                        107,801        0.00
              NTT  Data   Corp*
          26,400                                        301,657        0.00
              Olympus    Corp*
          5,100                                       100,923        0.00
              Otsuka    Holdings     Co  Ltd
          4,600                                       201,963        0.00
              Panasonic     Corp
          29,900                                        275,660        0.00
              Rakuten    Inc*
          38,600                                        339,529        0.00
              Sekisui    House   Ltd
          7,600                                       150,180        0.00
              Seven   & i Holdings     Co  Ltd*
          16,400                                        530,793        0.01
              Shin-Etsu     Chemical     Co  Ltd*
         374,794                                       45,528,619         0.32
              Shionogi     & Co  Ltd
          3,000                                       166,390        0.00
              Shiseido     Co  Ltd
          4,900                                       285,075        0.00
              Sompo   Holdings     Inc*
          5,800                                       217,630        0.00
              Subaru    Corp*
        1,041,710                                        21,630,680         0.15
              Suzuki    Motor   Corp*
         720,248                                       29,531,050         0.21
              Tokyo   Electron     Ltd*                            332,752        0.00
          1,300
                                               308,012,042          2.15
              ジャージー
              Aptiv   Plc
         581,389                                       50,133,173         0.35
              Aptiv   Plc  (Pref)
          81,781                                       9,118,582         0.07
              Experian     Plc
          3,898                                       144,872        0.00
              Ferguson     Plc
          76,160                                       7,483,154         0.05
              Glencore     Plc                               222,811        0.00
          98,867
                                                67,102,592         0.47
              メキシコ
              Fomento    Economico     Mexicano     SAB  de  CV
          41,747                                        243,750        0.00
              Grupo   Bimbo   SAB  de  CV                          302,836        0.00
         161,626
                                                 546,586        0.00
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              オランダ
              Adyen   NV
          19,713                                      33,162,583         0.23
              Akzo   Nobel   NV
         827,989                                       81,569,378         0.57
              ASML   Holding    NV
         211,832                                       79,305,886         0.55
              Fiat   Chrysler     Automobiles      NV
          25,123                                        279,680        0.00
              ING  Groep   NV
        7,152,948                                        58,975,844         0.41
              Koninklijke      Philips    NV
        1,350,254                                        64,078,443         0.45
              NXP  Semiconductors        NV
         387,467                                       48,619,359         0.34
              Prosus    NV
          1,705                                       171,588        0.00
              STMicroelectronics          NV
          50,800                                       1,524,393         0.01
              Unilever     NV
        1,080,510                                        63,094,679         0.44
              Wolters    Kluwer    NV                            144,061        0.00
          1,746
                                               430,925,894          3.00
              ポーランド
              Polski    Koncern    Naftowy    ORLEN   SA
                                                 158,285        0.00
          11,381
              ポルトガル

              Jeronimo     Martins    SGPS   SA*                        2,778,344         0.02
         169,111
              シンガポール

              CapitaLand      Ltd
        11,601,550                                        23,616,019         0.16
              ComfortDelGro       Corp   Ltd*
        1,762,400                                        1,916,801         0.01
              DBS  Group   Holdings     Ltd
         282,700                                       4,335,699         0.03
              Singapore     Telecommunications          Ltd
         411,900                                        696,195        0.01
              United    Overseas     Bank   Ltd                        7,047,606         0.05
         490,300
                                                37,612,320         0.26
              南アフリカ
              Anglo   American     Platinum     Ltd*
          4,229                                       320,748        0.00
              AngloGold     Ashanti    Ltd
          8,753                                       260,160        0.00
              MTN  Group   Ltd*                               425,988        0.01
         117,426
                                                1,006,896         0.01
              韓国
              Celltrion     Inc
           800                                      200,017        0.00
              Hyundai    Mobis   Co  Ltd
           853                                      160,849        0.00
              Kakao   Corp
          30,253                                      10,365,326         0.07
              KB  Financial     Group   Inc
          3,938                                       122,161        0.00
              Kia  Motors    Corp
          11,932                                        426,394        0.01
              LG  Chem   Ltd
          14,002                                       8,722,519         0.06
              LG  Electronics      Inc
          5,156                                       365,464        0.00
              LG  Uplus   Corp
          12,042                                        121,140        0.00
              NCSoft    Corp
          8,802                                      6,113,015         0.04
          12,681    POSCO                                   1,969,563         0.02
              Samsung    Biologics     Co  Ltd
           278                                      182,073        0.00
              Shinhan    Financial     Group   Co  Ltd
          8,644                                       215,754        0.00
              SK  Telecom    Co  Ltd                             224,638        0.00
          1,076
                                                29,188,913         0.20
              スペイン
              Cellnex    Telecom    SA
         787,976                                       50,392,086         0.35
              Grifols    SA*
          4,890                                       131,983        0.00
              Repsol    SA
          84,714                                        680,985        0.01
              Telefonica      SA*                              530,102        0.00
         132,914
                                                51,735,156         0.36
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              スウェーデン
              Assa   Abloy   AB
          21,613                                        502,807        0.00
              Atlas   Copco   AB
          76,873                                       3,582,108         0.03
              Essity    AB*
          5,203                                       180,631        0.00
              Hexagon    AB
         116,771                                       8,464,789         0.06
              Sandvik    AB
          12,303                                        242,267        0.00
              Telefonaktiebolaget          LM  Ericsson     'B'
         572,921                                       6,684,157         0.05
              Volvo   AB                               73,789,991         0.51
        3,826,009
                                                93,446,750         0.65
              スイス
              Alcon   Inc*
          9,832                                       563,759        0.00
              Alcon   Inc*
          97,560                                       5,596,042         0.04
              Chubb   Ltd
         197,359                                       24,612,641         0.17
              LafargeHolcim       Ltd
          5,220                                       249,021        0.00
              Lonza   Group   AG
           174                                      107,593        0.00
              Nestle    SA
         476,584                                       57,683,137         0.40
              Novartis     AG
          14,878                                       1,282,933         0.01
              Roche   Holding    AG
         271,517                                       94,003,649         0.66
              SGS  SA
           157                                      409,082        0.00
              Sika   AG*                                10,825,261         0.08
          45,091
                                               195,333,118          1.36
              台湾
              ASE  Technology      Holding    Co  Ltd
          63,000                                        131,404        0.00
              Asustek    Computer     Inc
          41,000                                        339,553        0.00
              Cathay    Financial     Holding    Co  Ltd
        1,698,000                                        2,306,130         0.02
              Chunghwa     Telecom    Co  Ltd
         871,000                                       3,220,815         0.02
              Formosa    Chemicals     & Fibre   Corp
         758,000                                       1,751,527         0.01
              Formosa    Petrochemical       Corp
         404,000                                       1,129,050         0.01
              Formosa    Plastics     Corp
         673,000                                       1,793,658         0.01
              Fubon   Financial     Holding    Co  Ltd
        1,847,000                                        2,694,192         0.02
              Hon  Hai  Precision     Industry     Co  Ltd
         965,600                                       2,530,704         0.02
              MediaTek     Inc
         135,000                                       2,558,152         0.02
              Nan  Ya  Plastics     Corp
         919,000                                       1,926,231         0.01
              Nanya   Technology      Corp
         153,000                                        270,631        0.00
              Taiwan    Semiconductor       Manufacturing       Co  Ltd
        8,751,000                                       127,202,177          0.89
              Uni-President       Enterprises      Corp
        1,357,000                                        3,080,150         0.02
              United    Microelectronics         Corp
         954,000                                        689,290        0.01
              Yageo   Corp                                3,529,575         0.02
         311,000
                                               155,153,239          1.08
              タイ
              Advanced     Info   Service    PCL
         525,900                                       3,092,286         0.02
              Intouch    Holdings     PCL
        1,692,600                                        2,963,986         0.02
              Thai   Beverage     PCL
                                                 904,749        0.01
        2,001,900
                                                6,961,021         0.05
              トルコ
          10,211    BIM  Birlesik     Magazalar     AS
                                                  94,321       0.00
          41,123    Tupras    Turkiye    Petrol    Rafinerileri       AS*
                                                 453,427        0.00
                                                 547,748        0.00
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              英国
              Anglo   American     Plc
         116,612                                       2,846,740         0.02
              AstraZeneca      Plc
          19,968                                       2,218,388         0.01
              Berkeley     Group   Holdings     Plc
         134,999                                       8,198,549         0.06
              BHP  Group   Plc
         192,036                                       4,381,533         0.03
              Coca-Cola     European     Partners     Plc
          3,828                                       159,053        0.00
              Diageo    Plc
          29,496                                        986,023        0.01
              GlaxoSmithKline        Plc
          40,685                                        797,772        0.01
              HSBC   Holdings     Plc*
          52,222                                        229,669        0.00
              Imperial     Brands    Plc
          21,474                                        358,427        0.00
              RELX   Plc
         252,854                                       5,734,477         0.04
              Rio  Tinto   Plc
          69,859                                       4,313,293         0.03
              Royal   Dutch   Shell   Plc
          20,513                                        302,437        0.00
              Royal   Dutch   Shell   Plc
          29,705                                        420,629        0.00
              Unilever     Plc
         522,164                                       31,022,630         0.22
              Vodafone     Group   Plc                           61,779,805         0.43
        41,616,792
                                               123,749,425          0.86
              米国
              2020   Cash   Mandatory     Exchangeable       Trust   (Pref)
          20,940                                      22,928,253         0.16
              Abbott    Laboratories
         627,039                                       69,494,732         0.48
              AbbVie    Inc
         834,163                                       79,095,336         0.55
              Adobe   Inc
          56,542                                      28,950,069         0.20
              Advanced     Micro   Devices    Inc
          3,428                                       294,328        0.00
              Agilent    Technologies       Inc*
         467,130                                       46,783,069         0.33
              Air  Products     & Chemicals     Inc
         373,334                                      109,969,263          0.77
              Alaska    Air  Group   Inc
          35,237                                       1,407,013         0.01
              Alexion    Pharmaceuticals        Inc
          28,412                                       3,262,266         0.02
              Allstate     Corp/The
          5,725                                       534,543        0.00
              Alphabet     Inc
          2,682                                      4,407,170         0.03
              Alphabet     Inc
         132,635                                      217,951,137          1.52
              Altair    Engineering      Inc  ‘A’*
         160,775                                       6,829,722         0.05
              Amazon.com      Inc†
          90,545                                      310,696,113          2.16
              American     Electric     Power   Co  Inc
          5,795                                       456,994        0.00
              American     Tower   Corp   (Reit)
          42,885                                      10,683,940         0.08
              American     Water   Works   Co  Inc
          34,497                                       4,895,124         0.03
              Amgen   Inc
          1,096                                       276,324        0.00
              Analog    Devices    Inc
          16,594                                       1,951,620         0.01
              Anthem    Inc
         270,411                                       75,285,127         0.52
              Apellis    Pharmaceuticals        Inc*
          79,156                                       2,328,770         0.02
              Apple   Inc
        2,339,228                                       299,631,715          2.09
              Applied    Materials     Inc
         761,941                                       47,087,954         0.33
              Autodesk     Inc
         196,118                                       47,744,927         0.33
              AutoZone     Inc
           296                                      352,530        0.00
              Bank   of  America    Corp
        2,907,946                                        75,286,722         0.52
              Bank   of  New  York   Mellon    Corp/The
          15,487                                        570,773        0.00
              Baxter    International       Inc
          71,273                                       6,177,944         0.04
              Becton    Dickinson     and  Co
         192,066                                       46,614,418         0.33
              Becton    Dickinson     and  Co  (Pref)
         206,700                                       11,143,197         0.08
              Berkshire     Hathaway     Inc  'B'
          86,956                                      18,947,712         0.13
              BioMarin     Pharmaceutical        Inc
          37,943                                       2,925,785         0.02
              Booking    Holdings     Inc
           234                                      447,174        0.00
              Boston    Scientific      Corp*
         855,362                                       34,958,645         0.24
              Boston    Scientific      Corp   (Pref)
          54,071                                       6,340,906         0.05
              Bristol-Myers       Squibb    Co
         787,986                                       48,996,969         0.34
              Broadcom     Inc
          12,727                                       4,400,488         0.03
              Cadence    Design    Systems    Inc
          79,093                                       8,754,804         0.06
              Capital    One  Financial     Corp
         897,017                                       62,961,623         0.44
                                 75/293




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              Cardinal     Health    Inc
          7,204                                       362,505        0.00
              Cerner    Corp
          5,690                                       412,525        0.00
              CH  Robinson     Worldwide     Inc*
          78,222                                       7,682,183         0.05
              Charles    Schwab    Corp/The*
         608,300                                       21,637,231         0.15
              Charter    Communications        Inc†
         189,500                                      117,368,720          0.82
              Ciena   Corp
          16,941                                        953,609        0.01
              Cigna   Corp
          2,349                                       424,629        0.00
              Citigroup     Capital    XIII   (Pref)
         387,410                                       10,452,322         0.07
              Citigroup     Inc
         619,766                                       31,871,467         0.22
              CME  Group   Inc
          3,150                                       556,006        0.00
              Cognizant     Technology      Solutions     Corp
          3,759                                       251,703        0.00
              Colgate-Palmolive         Co
         130,265                                       10,330,015         0.07
              Comcast    Corp
        2,599,612                                       116,852,559          0.81
              Constellation       Brands    Inc  ‘A’
          2,262                                       417,633        0.00
              Corteva    Inc
          4,646                                       134,223        0.00
              Costco    Wholesale     Corp
         109,210                                       37,960,304         0.27
              Crowdstrike      Holdings     Inc
         124,650                                       15,391,782         0.11
              Crown   Castle    International       Corp   (Reit)*
          3,480                                       569,258        0.00
              Cummins    Inc
           784                                      162,758        0.00
              Deckers    Outdoor    Corp
          18,259                                       3,804,080         0.03
              DexCom    Inc*
          8,528                                      3,557,285         0.03
              Dollar    General    Corp
          1,827                                       369,310        0.00
              DR  Horton    Inc*
        1,190,414                                        85,483,629         0.60
              DuPont    de  Nemours    Inc
          4,716                                       264,190        0.00
              eBay   Inc
          18,725                                       1,009,839         0.01
              Edwards    Lifesciences       Corp
         178,799                                       15,070,968         0.11
              Electronic      Arts   Inc
          2,419                                       338,563        0.00
              Eli  Lilly   and  Co
          3,985                                       589,621        0.00
              Emerson    Electric     Co
         866,572                                       60,382,737         0.42
              Exelon    Corp
          4,350                                       161,211        0.00
              Facebook     Inc  'A'
         263,452                                       77,204,609         0.54
              FedEx   Corp
           663                                      147,120        0.00
              FirstEnergy      Corp
          12,025                                        341,630        0.00
              Fiserv    Inc
          3,080                                       308,277        0.00
              FleetCor     Technologies       Inc
          25,227                                       6,432,885         0.05
              Fortinet     Inc
          68,932                                       9,034,917         0.06
              Fortive    Corp
         826,535                                       59,477,459         0.41
              Fortune    Brands    Home   & Security     Inc*
          80,995                                       6,849,747         0.05
              Freeport-McMoRan         Inc*
         746,657                                       11,647,849         0.08
              General    Motors    Co
          5,395                                       161,796        0.00
              Gilead    Sciences     Inc
         435,024                                       28,537,574         0.20
              Global    Payments     Inc*
         278,073                                       49,152,183         0.34
              GMAC   Capital    Trust   I (Pref)
         428,665                                       10,502,293         0.07
              Goldman    Sachs   Group   Inc/The
          4,838                                       991,016        0.01
              Guardant     Health    Inc*
          77,971                                       7,556,170         0.05
              HCA  Healthcare      Inc
         465,658                                       63,427,276         0.44
              Hess   Corp
         181,299                                       8,332,502         0.06
              Hewlett    Packard    Enterprise      Co
          51,445                                        503,904        0.00
              Home   Depot   Inc/The
         274,819                                       78,117,301         0.54
              HP  Inc
          26,476                                        527,137        0.00
              Humana    Inc
          6,980                                      2,856,844         0.02
              Illumina     Inc*
          7,242                                      2,568,448         0.02
              Incyte    Corp
          1,758                                       166,852        0.00
              Inphi   Corp
          8,416                                       936,701        0.01
              Insulet    Corp*
          9,747                                      2,101,648         0.02
              Intel   Corp
          66,915                                       3,383,892         0.02
              Intercontinental         Exchange     Inc
          1,688                                       178,227        0.00
              International       Flavors    & Fragrances      Inc*
         455,499                                       56,568,421         0.39
                                 76/293



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              Intuit    Inc
          45,635                                      15,724,908         0.11
              Intuitive     Surgical     Inc*†
          26,791                                      19,376,323         0.14
              Iovance    Biotherapeutics        Inc
          52,745                                       1,714,213         0.01
              IQVIA   Holdings     Inc
          5,220                                       845,431        0.01
              Johnson    & Johnson
         624,940                                       95,659,566         0.67
              JPMorgan     Chase   & Co
        1,069,882                                       108,427,191          0.76
              Kinder    Morgan    Inc
          35,534                                        495,344        0.00
              Kroger    Co/The
          7,752                                       273,878        0.00
              L3Harris     Technologies       Inc
         652,552                                      117,903,095          0.82
              Lennar    Corp
         335,184                                       25,098,578         0.18
              Liberty    Broadband     Corp
          10,706                                       1,518,967         0.01
              Liberty    Media   Corp-Liberty       SiriusXM
         344,314                                       12,636,324         0.09
              Liberty    Media   Corp-Liberty       SiriusXM
         606,918                                       22,122,161         0.15
              Live   Nation    Entertainment       Inc*
          27,364                                       1,587,112         0.01
              Lowe’s    Cos  Inc
         590,048                                       97,399,223         0.68
              Madison    Square    Garden    Sports    Corp
          1,424                                       242,052        0.00
              Marsh   & McLennan     Cos  Inc
         638,372                                       72,825,478         0.51
              Masco   Corp
         208,982                                       12,196,190         0.09
              Mastercard      Inc
         377,828                                      137,049,550          0.95
              McDonald’s      Corp
         348,051                                       74,385,460         0.52
              McKesson     Corp
          1,375                                       210,004        0.00
              Merck   & Co  Inc
         761,442                                       65,118,520         0.45
              MGM  Resorts    International*
          51,985                                       1,197,215         0.01
              Microchip     Technology      Inc*
         319,182                                       34,934,470         0.24
              Micron    Technology      Inc
         351,292                                       15,924,066         0.11
              Microsoft     Corp
        1,392,652                                       316,633,359          2.21
              Mondelez     International       Inc*
         130,891                                       7,630,945         0.05
              Moody’s     Corp
          1,079                                       316,406        0.00
              Morgan    Stanley*
        2,388,301                                       125,218,621          0.87
              Motorola     Solutions     Inc
          80,088                                      12,281,495         0.09
              NCB  Warrant    Holding
          4,980                                          –     0.00
              Netflix    Inc
           835                                      433,507        0.00
              Nevro   Corp*
          14,851                                       2,046,022         0.02
              New  Relic   Inc*
          50,139                                       3,088,061         0.02
              Newmont    Goldcorp     Corp
         188,520                                       12,625,184         0.09
              NextEra    Energy    Inc
         416,722                                      117,826,062          0.82
              Northern     Trust   Corp
          1,344                                       110,719        0.00
              NortonLifeLock        Inc
         220,030                                       5,248,816         0.04
              NVIDIA    Corp
         142,028                                       74,556,178         0.52
              Okta   Inc*
          46,167                                       9,834,033         0.07
              Oracle    Corp
         210,071                                       12,076,982         0.08
              O’Reilly     Automotive      Inc
           261                                      121,934        0.00
              Otis   Worldwide     Corp
          16,253                                       1,030,115         0.01
              Palo   Alto   Networks     Inc
          42,787                                      10,962,029         0.08
              Paycom    Software     Inc
          10,745                                       3,235,534         0.02
              PayPal    Holdings     Inc
         266,912                                       54,185,805         0.38
              Peloton    Interactive      Inc
         413,700                                       31,830,078         0.22
              PepsiCo    Inc
          71,001                                      10,002,621         0.07
              Pfizer    Inc
        1,294,174                                        48,777,418         0.34
              PPG  Industries      Inc
         573,824                                       69,031,027         0.48
              Procter    & Gamble    Co/The
          7,955                                      1,100,733         0.01
              Proofpoint      Inc*
          30,750                                       3,400,643         0.02
              Prudential      Financial     Inc
          5,360                                       365,123        0.00
              PTC  Inc
         172,934                                       15,731,806         0.11
              PTC  Therapeutics       Inc*
          26,186                                       1,280,495         0.01
              Public    Storage    (Reit)
          1,955                                       417,197        0.00
              QUALCOMM     Inc
          61,184                                       7,261,929         0.05
              ResMed    Inc*
          29,635                                       5,283,921         0.04
              Rockwell     Automation      Inc
           853                                      195,909        0.00
              salesforce.com        Inc
         434,801                                      117,657,151          0.82
                                 77/293



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              Sarepta    Therapeutics       Inc*
          23,757                                       3,492,754         0.03
              SBA  Communications        Corp   (Reit)    ‘A’
          8,981                                      2,758,514         0.02
              Seattle    Genetics     Inc
          34,874                                       5,358,041         0.04
              Sempra    Energy*
          2,488                                       307,517        0.00
              ServiceNow      Inc*
          72,321                                      35,281,077         0.25
              Sherwin-Williams         Co/The
           209                                      140,655        0.00
              Simply    Good   Foods   Co/The*
         132,586                                       3,317,302         0.02
              Simply    Good   Foods   Co/The*
          55,967                                       1,400,294         0.01
              Southern     Co/The    (Unit)
          7,013                                       367,271        0.00
              Southwest     Airlines     Co
          74,877                                       2,869,287         0.02
              Splunk    Inc*
          62,452                                      13,597,049         0.10
              Stanley    Black   & Decker    Inc*
          3,219                                       520,802        0.00
              Starbucks     Corp
         998,690                                       84,479,187         0.59
              Stryker    Corp
          28,837                                       5,668,777         0.04
              Target    Corp
          5,063                                       767,120        0.01
              Tesla   Inc
           610                                      277,815        0.00
              Thermo    Fisher    Scientific      Inc†
         159,017                                       67,951,144         0.47
              Thor   Industries      Inc
          1,771                                       173,168        0.00
              TJX  Cos  Inc/The
         994,514                                       55,304,924         0.39
              T-Mobile     US  Inc
          71,288                                       8,319,310         0.06
              Travelers     Cos  Inc/The
          57,766                                       6,648,289         0.05
              Tyson   Foods   Inc  ‘A’
          5,795                                       364,563        0.00
              Uber   Technologies       Inc*
        1,198,825                                        40,256,544         0.28
              Union   Pacific    Corp*
         639,091                                      124,207,336          0.87
              United    Parcel    Service    Inc  'B'
          2,715                                       439,857        0.00
              UnitedHealth       Group   Inc
         456,892                                      144,286,494          1.01
              US  Bancorp
         287,225                                       10,523,924         0.07
              Vail   Resorts    Inc
           737                                      159,037        0.00
              VeriSign     Inc
          3,254                                       687,147        0.01
              Verizon    Communications        Inc
         115,995                                       6,887,783         0.05
              Vertex    Pharmaceuticals        Inc
         104,879                                       28,612,040         0.20
              Visa   Inc  'A'*
          89,209                                      19,095,186         0.13
              Vistra    Corp*
         311,808                                       6,036,603         0.04
              VMware    Inc*
         302,462                                       45,290,660         0.32
              Walmart    Inc
         472,569                                       64,647,439         0.45
              Walt   Disney    Co/The
         223,674                                       29,941,002         0.21
              Wells   Fargo   & Co
         195,354                                       4,751,986         0.03
              Wells   Fargo   & Co  (Pref)
          3,520                                      4,843,520         0.03
              Western    Digital    Corp
         106,252                                       4,037,576         0.03
              Weyerhaeuser       Co  (Reit)
         192,182                                       5,875,004         0.04
              Williams     Cos  Inc/The*
          4,952                                       103,398        0.00
              Winnebago     Industries      Inc*
          2,779                                       161,015        0.00
              Workday    Inc  ‘A’
          2,575                                       631,545        0.01
              Wynn   Resorts    Ltd
          79,059                                       7,087,639         0.05
              Xilinx    Inc
         224,851                                       23,393,498         0.16
              Yum  China   Holdings     Inc*
         101,166                                       5,946,537         0.04
              Yum!   Brands    Inc
          3,124                                       301,279        0.00
              Zillow    Group   Inc  ‘C’*
          75,523                                       6,442,867         0.05
              Zimmer    Biomet    Holdings     Inc
          1,008                                       141,614        0.00
              Zoetis    Inc
          53,054                                       8,472,193         0.06
              Zoom   Video   Communications        Inc
          1,375                                       419,334        0.00
              Zscaler    Inc                               9,763,087         0.07
          67,588
                                              5,674,133,923           39.50
     普通／優先株式（証券）合計                                          8,742,278,680           60.86
                                 78/293




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
     債券
                  アルゼンチン
      EUR      7,137,000     Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   (Restricted)       3.375%    15/1/2023
                                                 3,968,780        0.03
      EUR      1,681,000     Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   (Restricted)       5.25%   15/1/2028
                                                  872,127       0.01
      USD     19,781,000      Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   (Restricted)       5.875%    11/1/2028
                                                 8,851,997        0.06
      USD     20,155,000      Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   (Restricted)       6.875%    26/1/2027
                                                 9,079,198        0.06
      EUR      7,575,568     Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   (Restricted)       7.82%   31/12/2033                   4,585,364        0.03
                                                 27,357,466         0.19
                  オーストラリア
      AUD     112,085,000       Australia     Government      Bond   3%  21/3/2047
                                                103,105,105         0.72
      USD       246,000    FMG  Resources     August    2006   Pty  Ltd  ‘144A’
                  4.75%   15/5/2022
                                                  254,850       0.00
      USD       168,000    FMG  Resources     August    2006   Pty  Ltd  ‘144A’
                  5.125%    15/3/2023
                                                  177,588       0.00
      USD       253,000    FMG  Resources     August    2006   Pty  Ltd  ‘144A’
                  5.125%    15/5/2024                             274,848       0.00
                                                103,812,391         0.72
                  オーストリア
      USD       250,000    JBS  Investments      II  GmbH   ‘144A’     5.75%
                  15/1/2028                                 264,465       0.00
      USD       341,000    JBS  Investments      II  GmbH   ‘144A’     7%  15/1/2026
                                                  369,448       0.01
                                                  633,913       0.01
                  バーレーン
      USD      1,644,000     Bahrain    Government      International       Bond   6.75%
                                                 1,861,573        0.01
                  20/9/2029
                  ブラジル

      BRL       706,490    Brazil    Notas   do  Tesouro    Nacional     Serie   F 10%
                  1/1/2027                               15,130,713         0.11
      USD      1,857,000     Brazilian     Government      International       Bond   3.875%
                  12/6/2030                                1,901,568        0.01
      USD      1,669,000     Itau   Unibanco     Holding    SA/  Cayman    Island    3.25%
                                                 1,711,247        0.01
                  24/1/2025
                                                 18,743,528         0.13
                  カナダ
      USD       789,000    1011778    BC  ULC  / New  Red  Finance    Inc  ‘144A’
                  5%  15/10/2025
                                                  810,062       0.01
      USD       451,000    Bausch    Health    Cos  Inc  ‘144A’     5.5%   1/11/2025
                                                  465,770       0.01
      USD       134,000    Bausch    Health    Cos  Inc  ‘144A’     5.75%   15/8/2027
                                                  144,681       0.00
      USD      1,369,000     Bausch    Health    Cos  Inc  ‘144A’     6.25%   15/2/2029
                                                 1,418,887        0.01
      USD       206,000    Brookfield      Residential      Properties      Inc  /
                  Brookfield      Residential      US  Corp   ‘144A’     6.25%
                  15/9/2027                                 209,567       0.00
      USD       433,000    Masonite     International       Corp   ‘144A’     5.375%
                  1/2/2028                                 465,124       0.00
      USD      2,854,000     Mattamy    Group   Corp   ‘144A’     4.625%    1/3/2030
                                                 2,951,664        0.02
      USD      1,560,000     MEGlobal     Canada    ULC  5.875%    18/5/2030                  1,883,213        0.01
                                                 8,348,968        0.06
                                 79/293





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
                  ケイマン諸島
      USD     15,900,000      China   Milk   Products     Group   Ltd  (Restricted)
                  (Defaulted)      5/1/2012     (Zero   Coupon)
                                                   23,850       0.00
      USD      1,719,000     Fibria    Overseas     Finance    Ltd  5.5%   17/1/2027
                                                 1,911,044        0.02
      USD       247,000    MGM  China   Holdings     Ltd  ‘144A’     5.375%
                  15/5/2024                                 257,189       0.00
      USD       250,000    MGM  China   Holdings     Ltd  ‘144A’     5.875%
                  15/5/2026                                 265,000       0.00
      USD       318,609    Tryon   Park   CLO  Ltd  FRN  15/4/2029
                                                  316,921       0.00
      USD       200,000    Wynn   Macau   Ltd  ‘144A’     4.875%    1/10/2024                 201,250       0.00
                                                 2,975,254        0.02
                  チリ
      USD       756,000    Corp   Nacional     del  Cobre   de  Chile   4.25%
                  17/7/2042                                 859,359       0.01
      USD      2,515,000     Corp   Nacional     del  Cobre   de  Chile   4.25%
                  17/7/2042                                2,858,848        0.02
      USD      1,748,000     Empresa    Nacional     del  Petroleo     4.5%   14/9/2047
                                                 1,931,267        0.01
      USD      1,605,000     Falabella     SA  4.375%    27/1/2025
                                                 1,726,378        0.01
                                                 7,375,852        0.05
                  中国
      CNY    1,118,260,000        China   Government      Bond   3.29%   23/5/2029                165,267,178         1.15
                  コロンビア

      USD      1,559,000     Colombia     Government      International       Bond   4.5%
                  15/3/2029                                1,755,824        0.01
      USD      3,279,000     Ecopetrol     SA  6.875%    29/4/2030                     3,957,753        0.03
                                                 5,713,577        0.04
                  ドミニカ共和国
      USD      1,924,000     Dominican     Republic     International       Bond   4.5%
                  30/1/2030                                1,901,453        0.02
      USD      1,686,000     Dominican     Republic     International       Bond   5.5%
                  27/1/2025                                1,768,456        0.01
      USD      1,322,000     Dominican     Republic     International       Bond   6.875%
                                                 1,463,289        0.01
                  29/1/2026
                                                 5,133,198        0.04
                  エジプト
      USD      1,851,000     Egypt   Government      International       Bond   7.6003%
                                                 1,949,913        0.01
                  1/3/2029
                  フランス

      USD      6,979,000     BNP  Paribas    SA  ‘144A’     FRN  12/8/2035
                                                 6,929,966        0.05
      EUR     14,300,000      Quatrim    SASU   5.875%    15/1/2024                     17,076,588         0.12
                                                 24,006,554         0.17
                  ドイツ
      EUR     15,130,249      Bundesrepublik        Deutschland      Bundesanleihe
                  15/8/2050     (Zero   Coupon)
                                                 17,648,486         0.13
      EUR      2,518,000     Vertical     Holdco    GmbH   ‘144A’     6.625%    15/7/2028
                                                 3,136,688        0.02
      EUR      3,802,000     Vertical     Midco   GmbH   ‘144A’     4.375%    15/7/2027             4,660,321        0.03
                                                 25,445,495         0.18
                  ギリシャ
      EUR     27,204,000      Hellenic     Republic     Government      Bond   ‘144A’     2%
                                                 35,044,452         0.24
                  22/4/2027
                                 80/293





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
                  インドネシア
      USD      1,568,000     Indonesia     Government      International       Bond   4.2%
                  15/10/2050                                1,856,120        0.01
      USD      1,536,000     Indonesia     Government      International       Bond   6.625%
                  17/2/2037                                2,191,270        0.02
      USD      3,336,000     Pertamina     Persero    PT  3.65%   30/7/2029
                                                 3,578,076        0.02
                                                 7,625,466        0.05
                  アイルランド
      EUR       250,000    Anchorage     Capital    Europe    CLO  2 DAC  FRN
                  15/5/2031                                 297,433       0.00
      EUR       275,000    Aqueduct     European     CLO  4-2019    DAC  FRN  15/7/2032
                                                  328,055       0.00
                  Arbour    CLO  II  DAC  ‘Series     2014-2X    B2R’   FRN
      EUR       250,000
                  15/5/2030                                 295,954       0.00
      EUR       116,000    Avoca   CLO  XV  DAC  FRN  15/4/2031
                                                  133,794       0.00
      EUR       250,000    Avoca   CLO  XVII   Designated      Activity     Co  FRN
                  15/10/2032                                 298,798       0.00
      EUR       249,000    Avoca   CLO  XVII   Designated      Activity     Co  FRN
                  15/10/2032                                 297,120       0.00
      EUR       280,000    Cairn   CLO  XII  DAC  FRN  15/4/2033
                                                  333,949       0.01
      EUR       404,000    Harvest    CLO  XVIII   DAC  FRN  15/10/2030
                                                  471,500       0.01
      EUR       280,000    OAK  Hill   European     Credit    Partners     VI  DAC  FRN
                  20/1/2032                                 327,236       0.00
      EUR       472,000    OCP  Euro   CLO  2017-2    DAC  FRN  15/1/2032
                                                  555,650       0.01
      EUR       280,000    Sound   Point   Euro   CLO  II  Funding    DAC  FRN
                  26/10/2032                                 333,624       0.00
      EUR       148,000    Voya   Euro   CLO  II  DAC  FRN  15/7/2032
                                                  175,199       0.00
                                                 3,848,312        0.03
                  イスラエル
      USD      1,855,873     Leviathan     Bond   Ltd  ‘144A’     5.75%   30/6/2023
                                                 1,927,788        0.01
                  イタリア

      EUR     75,754,000      Italy   Buoni   Poliennali      Del  Tesoro    0.95%
                  1/8/2030                               89,981,904         0.63
      EUR     90,725,000      Italy   Buoni   Poliennali      Del  Tesoro    1.35%
                  1/4/2030*                               111,669,150         0.78
      EUR     45,666,000      Italy   Buoni   Poliennali      Del  Tesoro    ‘144A’
                  3.85%   1/9/2049*
                                                 76,908,896         0.53
      USD      3,614,000     UniCredit     SpA  ‘144A’     FRN  30/6/2035                  3,739,852        0.03
                                                282,299,802         1.97
                  日本
      JPY   13,657,150,000        Japan   Government      Thirty    Year   Bond   0.4%
                  20/9/2049                               122,171,425         0.85
      JPY    3,701,100,000        Japan   Treasury     Discount     Bill   7/9/2020     (Zero
                  Coupon)                               34,893,361         0.24
      JPY    8,168,600,000        Japan   Treasury     Discount     Bill   14/9/2020     (Zero
                  Coupon)                               77,013,293         0.54
      JPY    9,355,750,000        Japan   Treasury     Discount     Bill   12/10/2020      (Zero
                  Coupon)                               88,213,333         0.61
      USD      4,132,000     Takeda    Pharmaceutical        Co  Ltd  3.175%    9/7/2050             4,212,008        0.03
                                                326,503,420         2.27
                                 81/293





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           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
                  ルクセンブルグ
      USD     13,594,000      Intelsat     Jackson    Holdings     SA  ‘144A’     8%
                  15/2/2024                               13,820,476         0.10
      USD       502,000    JBS  USA  LUX  SA  / JBS  USA  Food   Co  / JBS  USA
                  Finance    Inc  ‘144A’     6.5%   15/4/2029
                                                  572,185       0.00
                                                 14,392,661         0.10
                  マレーシア
      USD      1,364,000     Petronas     Capital    Ltd  ‘144A’     4.55%   21/4/2050             1,801,333        0.01
                  メキシコ

      USD      3,324,000     Comision     Federal    de  Electricidad       4.75%
                  23/2/2027                                3,570,184        0.03
                  Mexico    Government      International       Bond   4.75%
      USD      4,373,000
                  27/4/2032                                4,994,102        0.03
      USD      3,599,000     Petroleos     Mexicanos     6.5%   13/3/2027                   3,562,043        0.03
                                                 12,126,329         0.09
                  オランダ
      EUR       103,000    Ares   European     CLO  X BV  FRN  15/10/2031
                                                  121,694       0.00
      USD      1,646,000     MDGH   - GMTN   BV  ‘144A’     3.7%   7/11/2049
                                                 1,810,600        0.01
      USD       565,000    NXP  BV  / NXP  Funding    LLC  / NXP  USA  Inc  ‘144A’
                  3.15%   1/5/2027
                                                  617,487       0.01
      USD       380,000    NXP  BV  / NXP  Funding    LLC  / NXP  USA  Inc  ‘144A’
                  3.4%   1/5/2030
                                                  420,262       0.00
      USD      1,605,000     Petrobras     Global    Finance    BV  5.299%    27/1/2025
                                                 1,755,720        0.01
      USD      3,284,000     Petrobras     Global    Finance    BV  5.6%   3/1/2031
                                                 3,503,617        0.03
      EUR     25,365,000      Ziggo   BV  2.875%    15/1/2030
                                                 29,926,868         0.21
                                                 38,156,248         0.27
                  パナマ
      USD      1,247,000     Panama    Government      International       Bond   6.7%
                                                 1,851,210        0.01
                  26/1/2036
                  パラグアイ

      USD      1,559,000     Paraguay     Government      International       Bond   ‘144A’
                  4.95%   28/4/2031                            1,824,030        0.01
                  ペルー

      USD      1,824,000     Orazul    Energy    Egenor    SCA  5.625%    28/4/2027
                                                 1,910,355        0.01
                  カタール

                  Qatar   Government      International       Bond   ‘144A’
      USD      1,376,000
                  4.4%   16/4/2050
                                                 1,781,920        0.01
                  ルーマニア

      USD      4,278,000     Romanian     Government
                  International       Bond   ‘144A’     4%  14/2/2051
                                                 4,342,170        0.03
      USD      1,310,000     Romanian     Government
                  International       Bond   ‘144A’     6.125%    22/1/2044              1,734,522        0.01
                                                 6,076,692        0.04
                  ロシア連邦
      USD      1,400,000     Russian    Foreign    Bond   - Eurobond     5.25%   23/6/2047            1,902,688        0.01
                  サウジアラビア

      USD      1,801,000     Saudi   Arabian    Oil  Co  4.25%   16/4/2039
                                                 2,089,164        0.02
      USD      1,553,000     Saudi   Government      International       Bond   4.625%
                                                 1,909,220        0.01
                  4/10/2047
                                                 3,998,384        0.03
                                 82/293




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           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
                  シンガポール
      SGD      9,000,000     CapitaLand      Ltd  1.95%   17/10/2023
                                                 6,569,192        0.05
                  スペイン

      USD      1,800,000     Banco   Santander     SA  2.746%    28/5/2025
                                                 1,912,098        0.01
      USD       600,000    Banco   Santander     SA  3.49%   28/5/2030
                                                  655,466       0.01
      EUR     80,105,000      Spain   Government      Bond   ‘144A’     0.6%   31/10/2029
                                                 98,270,773         0.68
      EUR     19,158,000      Spain   Government      Bond   ‘144A’     1%  31/10/2050
                                                 21,618,398         0.15
      EUR     10,928,000      Spain   Government      Bond   ‘144A’     1.25%   31/10/2030
                                                 14,174,979         0.10
      EUR      8,500,000     Spain   Government      Bond   ‘144A’     2.7%   31/10/2048
                                                 13,853,121         0.10
                                                150,484,835         1.05
                  スイス
      USD      5,770,000     UBS  Group   AG  4.125%    24/9/2025*
                                                 6,621,183        0.05
                  ウクライナ

      USD      2,974,000     Ukraine    Government      International       Bond   ‘144A’
                  7.253%    15/3/2033*
                                                 2,985,152        0.02
      USD      1,628,000     Ukraine    Government      International       Bond   ‘144A’
                  7.75%   1/9/2025                            1,724,907        0.01
                                                 4,710,059        0.03
                  アラブ首長国連邦
      USD      1,340,000     DP  World   Plc  6.85%   2/7/2037                      1,713,106        0.01
                  英国
      EUR      9,839,000     Ellaktor     Value   Plc  ‘144A’     6.375%    15/12/2024
                                                 9,232,659        0.06
      USD      3,870,000     Ferguson     Finance    Plc  ‘144A’     3.25%   2/6/2030
                                                 4,124,781        0.03
      USD      2,010,000     HSBC   Holdings     Plc  4.95%   31/3/2030
                                                 2,474,806        0.02
      USD       292,000    International       Game   Technology      Plc  ‘144A’
                  6.25%   15/2/2022
                                                  301,757       0.00
      USD       398,000    International       Game   Technology      Plc  ‘144A’     6.5%
                  15/2/2025                                 434,065       0.00
      GBP      9,199,000     Lloyds    Bank   Plc  FRN  22/1/2029     (Perpetual)
                                                 21,172,073         0.15
      USD      3,802,000     Natwest    Group   Plc  FRN  28/11/2035
                                                 3,776,641        0.03
                                                 41,516,782         0.29
                  米国
      USD      2,640,000     1211   Avenue    of  the  Americas     Trust   2015-1211     ‘
                  Series    2015-1211     D’  ‘144A’     FRN  10/8/2035
                                                 2,758,302        0.02
      USD      3,859,000     AbbVie    Inc  ‘144A’     4.25%   21/11/2049
                                                 4,597,107        0.03
      USD      1,700,000     Acadia    Healthcare      Co  Inc  ‘144A’     5.5%   1/7/2028
                                                 1,768,000        0.01
      USD       940,000    AGL  CLO  7 Ltd  ‘Series     2020-7A    A1’   ‘144A’
                  FRN  15/7/2031
                                                  940,000       0.01
      USD       950,000    AGL  Core   CLO  5 Ltd  ‘Series     2020-5A    A2’   ‘144A
                  ’  FRN  20/7/2030
                                                  951,284       0.01
      USD      1,250,000     AGL  Core   CLO  5 Ltd  ‘Series     2020-5A    B’  ‘144A
                  ’  FRN  20/7/2030
                                                 1,258,544        0.01
                  AIMCO   CLO  Series    2018-A    ‘Series     2018-AA    B’  ‘
      USD       278,501
                  144A’    FRN  17/4/2031
                                                  274,063       0.00
      USD       261,000    Albertsons      Cos  Inc  / Safeway    Inc  / New
                  Albertsons      LP  / Albertsons      LLC  ‘144A’     3.5%
                  15/2/2023                                 266,611       0.00
      USD      1,204,000     Albertsons      Cos  Inc  / Safeway    Inc  / New
                  Albertsons      LP  / Albertsons      LLC  5.75%   15/3/2025
                                                 1,242,101        0.01
      USD       413,000    Albertsons      Cos  Inc  / Safeway    Inc  / New
                  Albertsons      LP  / Albertsons      LLC  6.625%    15/6/2024
                                                  427,579       0.00
      USD       215,000    Albertsons      Cos  Inc  / Safeway    Inc  / New
                  Albertsons      LP  / Albertsons      LLC  ‘144A’     7.5%
                  15/3/2026                                 241,509       0.00
                                 83/293




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           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
      USD       281,664    ALM  XVIII   Ltd  ‘Series     2016-18A     A2R’   ‘144A’
                  FRN  15/1/2028
                                                  275,964       0.00
      USD       259,000    AMC  Networks     Inc  4.75%   1/8/2025
                                                  268,924       0.00
      USD       327,000    AMC  Networks     Inc  5%  1/4/2024
                                                  333,744       0.00
      USD      5,545,000     American     Express    Co  FRN  15/12/2020      (Perpetual)
                                                 5,151,416        0.04
      USD      5,874,000     American     Tower   Corp   3.1%   15/6/2050
                                                 5,992,933        0.04
                  Apidos    CLO  XV  ‘Series     2013-   15A  A1RR’    ‘144A
      USD      1,085,000
                  ’  FRN  20/4/2031
                                                 1,069,245        0.01
      USD       165,000    Aramark    Services     Inc  4.75%   1/6/2026
                                                  163,829       0.00
      USD       385,000    Aramark    Services     Inc  ‘144A’     5%  1/2/2028
                                                  383,885       0.00
      USD       500,000    Ares   XXIX   CLO  Ltd  ‘Series     2014-1A    BR’   ‘144A
                  ’  FRN  17/4/2026
                                                  496,889       0.00
      USD       418,056    Atrium    XII  ‘144A’     FRN  22/4/2027
                                                  408,264       0.00
      USD       400,000    Atrium    XIII   ‘144A’     FRN  21/11/2030
                                                  391,225       0.00
      USD      1,820,000     AutoNation      Inc  4.75%   1/6/2030
                                                 2,126,461        0.02
      USD      2,150,000     Avantor    Funding    Inc  ‘144A’     4.625%    15/7/2028
                                                 2,287,062        0.02
      USD       510,000    Avantor    Inc  ‘144A’     6%  1/10/2024
                                                  535,066       0.00
      USD       975,000    Bain   Capital    Credit    CLO  2020-   2 Ltd  ‘Series
                  2020-2A    B1’   ‘144A’     FRN  19/7/2031
                                                  976,036       0.01
      USD      1,805,000     Ball   Corp   2.875%    15/8/2030
                                                 1,802,744        0.01
      USD       951,190    BANK   2017-BNK8     ‘Series     2017-BNK8     B’  FRN
                  15/11/2050                                1,059,668        0.01
      USD      1,210,000     BANK   2017-BNK9     ‘Series     2017-BNK9     A4’   3.538%
                  15/11/2054                                1,376,839        0.01
      USD     11,300,000      Bank   of  America    Corp   FRN  29/4/2031
                                                 11,997,455         0.08
      USD      4,493,000     Bank   of  America    Corp   4%  22/1/2025
                                                 5,026,849        0.04
      USD      2,951,000     BBCMS   2018-TALL     Mortgage     Trust   ‘Series     2018-
                  TALL   C’  ‘144A’     FRN  15/3/2037
                                                 2,780,505        0.02
      USD      1,109,000     Becton    Dickinson     and  Co  2.823%    20/5/2030
                                                 1,200,692        0.01
      USD      1,415,000     Becton    Dickinson     and  Co  3.794%    20/5/2050
                                                 1,582,251        0.01
      USD      1,391,000     Bemis   Co  Inc  2.63%   19/6/2030
                                                 1,493,143        0.01
      USD       692,631    Benefit    Street    Partners     CLO  II  Ltd  ‘Series
                  2013-IIA     A1R’   ‘144A’     FRN  15/7/2029
                                                  688,379       0.01
      USD       688,158    Benefit    Street    Partners     Clo  XII  Ltd  ‘Series
                  2017-12A     A1’   ‘144A’     FRN  15/10/2030
                                                  684,625       0.01
      USD       277,299    BlueMountain       CLO  2013-2    Ltd  ‘Series     2013-2A
                  A1R’   ‘144A’     FRN  22/10/2030
                                                  273,596       0.00
      USD       279,432    BlueMountain       CLO  2014-2    Ltd  ‘Series     2014-2A
                  BR2’   ‘144A’     FRN  20/10/2030
                                                  276,266       0.00
      USD       459,000    Boise   Cascade    Co  ‘144A’     4.875%    1/7/2030
                                                  497,005       0.00
      USD      1,882,000     BorgWarner      Inc  2.65%   1/7/2027
                                                 1,991,555        0.01
      USD       825,000    Boyd   Gaming    Corp   ‘144A’     8.625%    1/6/2025
                                                  912,664       0.01
      USD      2,773,000     BP  Capital    Markets    America    Inc  1.749%    10/8/2030
                                                 2,746,370        0.02
      USD       990,000    Broadcom     Inc  3.15%   15/11/2025
                                                 1,073,688        0.01
      USD      2,650,000     Broadcom     Inc  4.15%   15/11/2030
                                                 2,979,960        0.02
      USD      3,544,000     Buckeye    Partners     LP  ‘144A’     4.125%    1/3/2025
                                                 3,570,509        0.03
      USD       718,000    Buckeye    Partners     LP  4.35%   15/10/2024
                                                  716,654       0.01
      USD      1,225,000     BWAY   2013-1515     Mortgage     Trust   ‘Series     2013-
                  1515   D’  ‘144A’     3.633%    10/3/2033
                                                 1,244,175        0.01
      USD       800,000    BX  Commercial      Mortgage     Trust   2018-BIOA     ‘Series
                  2018-BIOA     D’  ‘144A’     FRN  15/3/2037
                                                  786,667       0.01
      USD      1,900,128     BX  Commercial      Mortgage     Trust   2018-BIOA     ‘Series
                  2018-BIOA     F’  ‘144A’     FRN  15/3/2037
                                                 1,839,620        0.01
      USD      1,542,800     BX  Commercial      Mortgage     Trust   2018-IND     ‘Series
                  2018-IND     G’  ‘144A’     FRN  15/11/2035
                                                 1,529,736        0.01
      USD       679,000    BY  Crown   Parent    LLC  / BY  Bond   Finance    Inc  ‘
                  144A’    4.25%   31/1/2026
                                                  695,313       0.01
      USD     12,945,000      Caesars    Entertainment       Inc  ‘144A’     6.25%
                  1/7/2025                               13,673,092         0.10
                                 84/293



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           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
      USD      4,918,000     Caesars    Entertainment       Inc  ‘144A’     8.125%
                  1/7/2027                                5,206,662        0.04
      USD      2,648,000     Caesars    Resort    Collection      LLC  / CRC  Finco   Inc
                  ‘144A’     5.75%   1/7/2025
                                                 2,763,850        0.02
      USD       368,556    California      Street    CLO  XII  Ltd  ‘Series     2013-12A
                  CR’   ‘144A’     FRN  15/10/2025
                                                  362,862       0.00
      USD       789,000    Calpine    Corp   ‘144A’     5.125%    15/3/2028
                                                  831,539       0.01
      USD      2,641,000     Carrier    Global    Corp   ‘144A’     3.577%    5/4/2050
                                                 2,780,235        0.02
      USD       541,794    Catskill     Park   CLO  Ltd  ‘Series     2017-1A    A1B’   ‘
                  144A’    FRN  20/4/2029
                                                  535,092       0.00
      USD       527,428    CD  2017-CD6     Mortgage     Trust   ‘Series     2017-CD6     B
                  ’  FRN  13/11/2050
                                                  567,758       0.00
      USD       166,000    Cedar   Fair   LP  5.25%   15/7/2029
                                                  161,716       0.00
      USD       169,000    Cedar   Fair   LP  / Canada’s     Wonderland      Co  /
                  Magnum    Management      Corp   / Millennium      Op  5.375%
                  15/4/2027                                 169,000       0.00
      USD       825,000    Centene    Corp   4.25%   15/12/2027
                                                  868,160       0.01
      USD      4,819,000     Centene    Corp   4.75%   15/1/2025
                                                 4,969,594        0.04
      USD       369,000    Centene    Corp   ‘144A’     5.25%   1/4/2025
                                                  382,930       0.00
      USD      5,392,000     Centene    Corp   ‘144A’     5.375%    1/6/2026
                                                 5,702,040        0.04
      USD       249,000    Centene    Corp   ‘144A’     5.375%    15/8/2026
                                                  263,862       0.00
      USD      2,012,625     CGDBB   Commercial      Mortgage     Trust   2017-BIOC     ‘
                  Series    2017-BIOC     E’  ‘144A’     FRN  15/7/2032
                                                 1,972,537        0.01
      USD       171,000    Charles    River   Laboratories       International       Inc  ‘
                  144A’    5.5%   1/4/2026
                                                  180,902       0.00
      USD      9,634,000     Charter    Communications        Operating     LLC  / Charter
                  Communications        Operating     Capital    2.8%   1/4/2031
                                                 10,141,262         0.07
      USD       692,352    Chenango     Park   CLO  Ltd  ‘Series     2018-1A    A2’   ‘
                  144A’    FRN  15/4/2030
                                                  678,662       0.01
      USD      1,281,000     Cheniere     Energy    Partners     LP  5.25%   1/10/2025
                                                 1,311,103        0.01
      USD       369,000    Cheniere     Energy    Partners     LP  5.625%    1/10/2026
                                                  386,310       0.00
      USD       201,000    Churchill     Downs   Inc  ‘144A’     5.5%   1/4/2027
                                                  211,013       0.00
      USD      1,152,231     CIFC   Funding    2017-III     Ltd  ‘Series     2017-3A    A1’
                  ‘144A’     FRN  20/7/2030
                                                 1,148,460        0.01
      USD       387,293    CIFC   Funding    2017-III     Ltd  ‘Series     2017-3A    A2’
                  ‘144A’     FRN  20/7/2030
                                                  384,283       0.00
      USD       852,528    CIFC   Funding    2017-IV    Ltd  ‘Series     2017-4A    A1’
                  ‘144A’     FRN  24/10/2030
                                                  850,298       0.01
      USD       315,306    CIFC   Funding    2018-II    Ltd  ‘Series     2018-2A    A1’
                  ‘144A’     FRN  20/4/2031
                                                  312,402       0.00
      USD      3,402,740     Citigroup     Commercial      Mortgage     Trust   2014-GC23
                  ‘Series     2014-GC23     AS’   3.863%    10/7/2047
                                                 3,676,103        0.03
      USD      1,223,900     Citigroup     COmmercial      Mortgage     Trust   2018-C6    ‘
                  Series    2018-   C6  A4’   4.412%    10/11/2051
                                                 1,477,938        0.01
      USD      7,657,000     Citigroup     Inc  FRN  15/11/2020      (Perpetual)
                                                 7,584,373        0.05
      USD      5,332,000     Citigroup     Inc  FRN  31/3/2031
                                                 6,467,168        0.05
      USD      3,316,000     Citigroup     Inc  FRN  26/3/2041
                                                 4,621,940        0.03
      USD      1,014,000     Clark   Equipment     Co  ‘144A’     5.875%    1/6/2025
                                                 1,070,404        0.01
      USD       177,000    Clean   Harbors    Inc  ‘144A’     4.875%    15/7/2027
                                                  185,551       0.00
      USD       250,000    Clear   Creek   CLO  ‘Series     2015-   1A  AR’   ‘144A’
                  FRN  20/10/2030
                                                  247,656       0.00
      USD       205,000    Colfax    Corp   ‘144A’     6%  15/2/2024
                                                  213,734       0.00
      USD      2,434,721     COMM   2014-CCRE21      Mortgage     Trust   ‘Series     2014-
                  CR21   A3’   3.528%    10/12/2047
                                                 2,633,731        0.02
      USD      1,320,000     CommScope     Inc  ‘144A’     7.125%    1/7/2028
                                                 1,409,192        0.01
      USD       692,561    Cook   Park   CLO  Ltd  ‘Series     2018-1A    B’  ‘144A’
                  FRN  17/4/2030
                                                  673,871       0.01
      USD      6,139,000     Crown   Castle    International       Corp   4.15%   1/7/2050
                                                 7,201,280        0.05
                                 85/293



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           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
      USD       381,000    CrownRock     LP  / CrownRock     Finance    Inc  ‘144A’
                  5.625%    15/10/2025
                                                  379,095       0.00
      USD      2,013,000     CSC  Holdings     LLC  ‘144A’     3.375%    15/2/2031
                                                 1,987,837        0.01
      USD      5,785,000     CSC  Holdings     LLC  ‘144A’     4.125%    1/12/2030
                                                 6,023,863        0.04
      USD     11,186,000      CSC  Holdings     LLC  ‘144A’     4.625%    1/12/2030
                                                 11,509,108         0.08
      USD       804,000    CSC  Holdings     LLC  ‘144A’     5.375%    1/2/2028
                                                  864,626       0.01
      USD      2,350,000     CSC  Holdings     LLC  ‘144A’     5.5%   15/5/2026
                                                 2,467,500        0.02
      USD      2,310,000     CVS  Health    Corp   2.7%   21/8/2040
                                                 2,236,153        0.02
      USD      3,923,000     CVS  Health    Corp   3.75%   1/4/2030
                                                 4,517,578        0.03
      USD      3,908,000     CVS  Health    Corp   5.05%   25/3/2048
                                                 5,048,330        0.04
      USD       169,000    Darling    Ingredients      Inc  ‘144A’     5.25%
                  15/4/2027                                 179,842       0.00
      USD     18,836,000      DaVita    Inc  ‘144A’     3.75%   15/2/2031
                                                 18,777,137         0.13
      USD      8,340,000     DaVita    Inc  ‘144A’     4.625%    1/6/2030
                                                 8,806,414        0.06
      USD      1,010,000     DBWF   2018-GLKS     Mortgage     Trust   ‘Series     2018-
                  GLKS   C’  ‘144A’     FRN  19/12/2030
                                                  945,562       0.01
      USD      4,184,000     Dow  Chemical     Co/The    3.625%    15/5/2026
                                                 4,677,907        0.03
      USD       164,000    Elanco    Animal    Health    Inc  4.912%    27/8/2021
                                                  169,227       0.00
      USD       254,000    Elanco    Animal    Health    Inc  5.272%    28/8/2023
                                                  281,464       0.00
      USD       228,000    Emergent     BioSolutions       Inc  ‘144A’     3.875%
                  15/8/2028                                 233,449       0.00
      USD       163,000    Endeavor     Energy    Resources     LP  / EER  Finance    Inc
                  ‘144A’     5.5%   30/1/2026
                                                  162,931       0.00
      USD       334,000    Endeavor     Energy    Resources     LP  / EER  Finance    Inc
                  ‘144A’     5.75%   30/1/2028
                                                  341,036       0.00
      USD      1,205,000     Energizer     Holdings     Inc  ‘144A’     4.75%   15/6/2028
                                                 1,260,936        0.01
      USD      2,568,000     Energy    Transfer     Operating     LP  4.05%   15/3/2025
                                                 2,742,134        0.02
      USD      3,957,000     ERAC   USA  Finance    LLC  ‘144A’     3.8%   1/11/2025
                                                 4,422,656        0.03
      USD       425,000    ESH  Hospitality      Inc  ‘144A’     5.25%   1/5/2025
                                                  431,471       0.00
      USD      4,484,000     Exxon   Mobil   Corp   3.452%    15/4/2051
                                                 4,986,300        0.04
      USD      1,335,000     Fannie    Mae-Aces     ‘Series     2018-   M13  A2’   FRN
                  25/9/2030                                1,633,236        0.01
      USD       750,000    Figueroa     CLO  2014-1    Ltd  ‘Series     2014-1A    CR’
                  ‘144A’     FRN  15/1/2027
                                                  730,248       0.01
      USD       312,587    Flatiron     CLO  18  Ltd  ‘Series     2018-1A    A’  ‘144A
                  ’  FRN  17/4/2031
                                                  307,549       0.00
      USD      3,842,000     FLIR   Systems    Inc  2.5%   1/8/2030
                                                 3,925,379        0.03
      USD      2,571,000     Ford   Motor   Credit    Co  LLC  4.125%    17/8/2027*
                                                 2,581,220        0.02
      USD      1,426,000     Ford   Motor   Credit    Co  LLC  5.125%    16/6/2025
                                                 1,499,453        0.01
      USD      6,116,000     Forestar     Group   Inc  ‘144A’     5%  1/3/2028
                                                 6,222,082        0.04
      USD      1,648,000     Forestar     Group   Inc  ‘144A’     8%  15/4/2024
                                                 1,754,947        0.01
      USD      1,361,000     Freeport-McMoRan         Inc  4.625%    1/8/2030
                                                 1,457,257        0.01
      USD       789,000    Freeport-McMoRan         Inc  5%  1/9/2027
                                                  837,508       0.01
      USD      1,545,000     General    Electric     Co  4.35%   1/5/2050
                                                 1,561,765        0.01
      USD      6,575,000     General    Mills   Inc  2.875%    15/4/2030
                                                 7,247,976        0.05
      USD      2,765,000     General    Motors    Co  6.8%   1/10/2027
                                                 3,378,925        0.02
      USD      5,238,000     General    Motors    Financial     Co  Inc  2.7%   20/8/2027
                                                 5,230,593        0.04
      USD      4,896,000     General    Motors    Financial     Co  Inc  3.6%   21/6/2030
                                                 5,097,763        0.04
      USD      2,625,000     General    Motors    Financial     Co  Inc  5.2%   20/3/2023
                                                 2,860,109        0.02
      USD      5,790,000     Georgia-Pacific        LLC  ‘144A’     2.3%   30/4/2030
                                                 6,135,212        0.04
      USD      4,023,000     Global    Payments     Inc  2.9%   15/5/2030
                                                 4,318,580        0.03
      USD      5,273,000     GLP  Capital    LP  / GLP  Financing     II  Inc  4%
                  15/1/2031                                5,480,809        0.04
      USD      8,832,000     Goldman    Sachs   Group   Inc/The    FRN  2/10/2020
                  (Perpetual)                                8,794,742        0.06
      USD      3,945,000     Goldman    Sachs   Group   Inc/The    2.6%   7/2/2030
                                                 4,192,437        0.03
      USD       905,000    Goldman    Sachs   Group   Inc/The    4.75%   21/10/2045
                                                 1,199,058        0.01
                                 86/293



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                                                        比率
                                                        ％
      USD      2,125,000     GRACE   2014-GRCE     Mortgage     Trust   ‘Series     2014-
                  GRCE   B’  ‘144A’     3.52%   10/6/2028
                                                 2,140,521        0.02
      USD       351,000    Graham    Packaging     Co  Inc  ‘144A’     7.125%
                  15/8/2028                                 368,769       0.00
      USD      2,114,000     Great   Western    Petroleum     LLC  / Great   Western
                  Finance    Corp   ‘144A’     9%  30/9/2021
                                                 1,215,550        0.01
      USD       319,000    H&E  Equipment     Services     Inc  5.625%    1/9/2025
                                                  331,961       0.00
      USD       299,000    Hanesbrands      Inc  ‘144A’     4.625%    15/5/2024
                                                  316,161       0.00
      USD     11,838,000      HCA  Inc  3.5%   1/9/2030
                                                 12,431,223         0.09
      USD      2,630,000     HCA  Inc  5.25%   15/6/2049
                                                 3,277,611        0.02
      USD       254,000    HD  Supply    Inc  ‘144A’     5.375%    15/10/2026
                                                  268,073       0.00
      USD       499,000    Hilton    Domestic     Operating     Co  Inc  5.125%
                  1/5/2026                                 517,124       0.00
      USD       294,000    Hilton    Worldwide     Finance    LLC  / Hilton    Worldwide
                  Finance    Corp   4.625%    1/4/2025
                                                  299,114       0.00
      USD       201,000    Hilton    Worldwide     Finance    LLC  / Hilton    Worldwide
                  Finance    Corp   4.875%    1/4/2027
                                                  207,495       0.00
      USD      5,833,000     Home   Depot   Inc/The    3.3%   15/4/2040
                                                 6,595,549        0.05
      USD      1,444,000     Host   Hotels    & Resorts    LP  3.5%   15/9/2030
                                                 1,432,445        0.01
      USD       331,000    Howard    Hughes    Corp/The     ‘144A’     5.375%
                  15/3/2025                                 336,943       0.00
      USD      1,612,000     Howard    Hughes    Corp/The     ‘144A’     5.375%    1/8/2028
                                                 1,635,172        0.01
      USD       546,920    Hudson    Yards   2016-10HY     Mortgage     Trust   ‘Series
                  2016-   10HY   E’  ‘144A’     FRN  10/8/2038
                                                  519,826       0.00
      USD      1,519,000     Hughes    Satellite     Systems    Corp   7.625%    15/6/2021
                                                 1,581,249        0.01
      USD      1,318,000     iHeartCommunications           Inc  ‘144A’     4.75%
                  15/1/2028                                1,264,160        0.01
      USD      1,570,000     iHeartCommunications           Inc  ‘144A’     5.25%
                  15/8/2027                                1,571,272        0.01
      USD     10,010,172      iHeartCommunications           Inc  6.375%    1/5/2026
                                                 10,533,103         0.07
      USD      3,037,789     iHeartCommunications           Inc  8.375%    1/5/2027
                                                 3,034,858        0.02
      USD      6,284,000     International       Business     Machines     Corp   1.95%
                  15/5/2030                                6,483,331        0.05
      USD      1,845,000     International       Business     Machines     Corp   2.95%
                  15/5/2050                                1,893,355        0.01
      USD       351,000    IQVIA   Inc  ‘144A’     5%  15/10/2026
                                                  367,234       0.00
      USD       370,000    IQVIA   Inc  ‘144A’     5%  15/5/2027
                                                  390,470       0.00
      USD      5,968,000     Iron   Mountain     Inc  ‘144A’     4.5%   15/2/2031
                                                 6,143,310        0.04
      USD      6,320,000     Iron   Mountain     Inc  ‘144A’     5.25%   15/7/2030
                                                 6,686,086        0.05
      USD       435,000    Jaguar    Holding    Co  II  / PPD  Development      LP  ‘
                  144A’    5%  15/6/2028
                                                  461,100       0.00
      USD      1,133,000     JBS  USA  LUX  SA  / JBS  USA  Finance    Inc  ‘144A’
                  5.75%   15/6/2025
                                                 1,174,071        0.01
      USD       321,000    JBS  USA  LUX  SA  / JBS  USA  Finance    Inc  ‘144A’
                  6.75%   15/2/2028
                                                  357,815       0.00
      USD       907,000    Joseph    T Ryerson    & Son  Inc  ‘144A’     8.5%
                  1/8/2028                                 985,229       0.01
                  JP  Morgan    Chase   Commercial      Mortgage     Securities
      USD       772,280
                  Trust   2018-WPT     ‘Series     2018-WPT     DFL’   ‘144A’
                  FRN  5/7/2033
                                                  732,795       0.01
      USD      1,333,108     JP  Morgan    Chase   Commercial      Mortgage     Securities
                  Trust   2018-WPT     ‘Series     2018-WPT     DFX’   ‘144A’
                  5.35%   5/7/2033
                                                 1,320,872        0.01
      USD      5,116,000     JPMorgan     Chase   & Co  FRN  22/4/2051
                                                 5,486,234        0.04
      USD       789,000    KFC  Holding    Co/Pizza     Hut  Holdings     LLC/Taco     Bell
                  of  America    LLC  ‘144A’     5.25%   1/6/2026
                                                  826,324       0.01
      USD      1,991,000     Kronos    Acquisition      Holdings     Inc  ‘144A’     9%
                  15/8/2023                                2,025,842        0.01
      USD       532,000    L Brands    Inc  5.25%   1/2/2028
                                                  513,340       0.00
                                 87/293



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           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
      USD      1,330,000     L Brands    Inc  ‘144A’     6.875%    1/7/2025
                                                 1,441,042        0.01
      USD       995,000    Lam  Research     Corp   3.125%    15/6/2060
                                                 1,086,077        0.01
      USD       640,000    Lamar   Media   Corp   ‘144A’     4.875%    15/1/2029
                                                  670,400       0.01
      USD       222,000    Lamar   Media   Corp   5.75%   1/2/2026
                                                  232,384       0.00
      USD       276,000    Lamb   Weston    Holdings     Inc  ‘144A’     4.625%
                  1/11/2024                                 288,046       0.00
      USD       278,000    Lamb   Weston    Holdings     Inc  ‘144A’     4.875%
                  1/11/2026                                 292,168       0.00
      USD       194,000    Lennar    Corp   4.125%    15/1/2022
                                                  199,708       0.00
      USD       221,000    Lennar    Corp   4.5%   30/4/2024
                                                  238,725       0.00
      USD       163,000    Lennar    Corp   4.75%   1/4/2021
                                                  165,408       0.00
      USD      5,704,000     Level   3 Financing     Inc  ‘144A’     3.625%    15/1/2029
                                                 5,727,757        0.04
      USD     10,871,000      Level   3 Financing     Inc  ‘144A’     4.25%   1/7/2028
                                                 11,194,412         0.08
      USD       792,000    Level   3 Financing     Inc  ‘144A’     4.625%    15/9/2027
                                                  829,062       0.01
      USD       226,000    Level   3 Financing     Inc  5.125%    1/5/2023
                                                  226,679       0.00
      USD       257,000    Level   3 Financing     Inc  5.25%   15/3/2026
                                                  269,097       0.00
      USD      3,460,000     Lowe’s    Cos  Inc  5.125%    15/4/2050
                                                 4,728,116        0.03
      USD       697,327    Madison    Park   Funding    XI  Ltd  ‘Series     2013-11A
                  AR’   ‘144A’     FRN  23/7/2029
                                                  691,394       0.01
      USD       337,806    Madison    Park   Funding    XII  Ltd  ‘Series     2014-12A
                  B1R’   ‘144A’     FRN  20/7/2026
                                                  336,058       0.00
      USD       450,000    Madison    Park   Funding    XIII   Ltd  ‘Series     2014-13A
                  BR2’   ‘144A’     FRN  19/4/2030
                                                  444,254       0.00
      USD       948,725    Madison    Park   Funding    XVIII   Ltd  ‘Series     2015-
                  18A  A1R’   ‘144A’     FRN  21/10/2030
                                                  946,198       0.01
      USD      3,408,000     Marathon     Petroleum     Corp   4.7%   1/5/2025
                                                 3,890,039        0.03
      USD      5,727,000     Marriott     International       Inc/MD    3.5%   15/10/2032
                                                 5,753,072        0.04
      USD       810,000    Marriott     International       Inc/MD    4.625%    15/6/2030
                                                  884,691       0.01
      USD      4,530,000     Marriott     Ownership     Resorts    Inc  ‘144A’     6.125%
                  15/9/2025                                4,832,944        0.03
      USD       261,000    Marriott     Ownership     Resorts    Inc  / ILG  LLC  6.5%
                  15/9/2026                                 270,584       0.00
      USD      1,323,000     Mauser    Packaging     Solutions     Holding    Co  ‘144A’
                  7.25%   15/4/2025
                                                 1,291,579        0.01
      USD      3,979,000     McDonald’s      Corp   4.2%   1/4/2050
                                                 4,818,282        0.03
      USD      3,492,000     McDonald’s      Corp   4.45%   1/9/2048
                                                 4,326,826        0.03
      USD      1,037,000     Meritor    Inc  ‘144A’     6.25%   1/6/2025
                                                 1,102,124        0.01
      USD       639,000    MGM  Growth    Properties      Operating     Partnership      LP
                  / MGP  Finance    Co-Issuer     Inc  ‘144A’     4.625%
                  15/6/2025                                 671,589       0.01
      USD       363,000    MGM  Growth    Properties      Operating     Partnership      LP
                  / MGP  Finance    Co-Issuer     Inc  5.625%    1/5/2024
                                                  391,171       0.00
      USD      3,729,000     Microchip     Technology      Inc  4.333%    1/6/2023
                                                 4,021,470        0.03
      USD       237,000    Molina    Healthcare      Inc  5.375%    15/11/2022
                                                  247,872       0.00
      USD      2,765,000     Mondelez     International       Inc  2.75%   13/4/2030
                                                 3,019,649        0.02
      USD      6,379,000     Morgan    Stanley    FRN  15/10/2020      (Perpetual)
                                                 6,104,747        0.04
      USD     14,974,000      Morgan    Stanley    FRN  1/4/2031
                                                 17,286,506         0.12
      USD       395,094    Morgan    Stanley    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                  Trust   2015-C24     ‘Series     2015-C24     C’  FRN
                  15/5/2048                                 388,220       0.00
      USD      2,057,000     Morgan    Stanley    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                  Trust   2016-C32     ‘Series     2016-C32     A4’   3.72%
                  15/12/2049                                2,310,430        0.02
      USD      4,998,000     Motorola     Solutions     Inc  2.3%   15/11/2030
                                                 4,985,199        0.04
      USD       470,000    MPT  Operating     Partnership      LP  / MPT  Finance    Corp
                  5%  15/10/2027
                                                  498,151       0.00
      USD      1,204,000     Nationstar      Mortgage     Holdings     Inc  ‘144A’     5.5%
                  15/8/2028                                1,266,457        0.01
                                 88/293



                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
      USD      6,454,000     NBCUniversal       Enterprise      Inc  ‘144A’     5.25%
                  19/3/2021     (Perpetual)
                                                 6,558,877        0.05
      USD       237,000    Netflix    Inc  5.5%   15/2/2022
                                                  250,035       0.00
                  Neuberger     Berman    CLO  XX  Ltd  ‘Series     2015-20A
      USD       250,000
                  BR’   ‘144A’     FRN  15/1/2028
                                                  241,914       0.00
      USD       250,000    Neuberger     Berman    Loan   Advisers     CLO  37  Ltd  ‘
                  Series    2020-37A     B’  ‘144A’     FRN  20/7/2031
                                                  250,068       0.00
      USD       461,000    Newell    Brands    Inc  4.35%   1/4/2023
                                                  488,187       0.00
      USD      2,810,000     Norfolk    Southern     Corp   3.05%   15/5/2050
                                                 2,954,944        0.02
      USD       249,000    NRG  Energy    Inc  ‘144A’     5.25%   15/6/2029
                                                  271,986       0.00
      USD       278,000    NRG  Energy    Inc  5.75%   15/1/2028
                                                  302,969       0.00
      USD       414,000    NRG  Energy    Inc  6.625%    15/1/2027
                                                  442,549       0.00
      USD       344,000    NRG  Energy    Inc  7.25%   15/5/2026
                                                  369,076       0.00
      USD      2,925,000     NVIDIA    Corp   3.5%   1/4/2050
                                                 3,297,346        0.02
      USD       281,000    OAK  Hill   European     Credit    Partners     V Designated
                  Activity     Co  ‘Series     2016-5X    B1’   FRN  21/2/2030
                                                  332,905       0.00
      USD       692,672    OCP  CLO  2017-13    Ltd  ‘Series     2017-13A     A1A’   ‘
                  144A’    FRN  15/7/2030
                                                  692,431       0.01
      USD       689,061    OCP  CLO  2017-13    Ltd  ‘Series     2017-13A     A2A’   ‘
                  144A’    FRN  15/7/2030
                                                  684,281       0.01
      USD       275,000    OCP  CLO  2020-19    Ltd  ‘Series     2020-19A     B’  ‘
                  144A’    FRN  20/7/2031
                                                  275,448       0.00
                  Octagon    Investment      Partners     32  Ltd  ‘Series
      USD       289,561
                  2017-1A    B1’   ‘144A’     FRN  15/7/2029
                                                  286,676       0.00
      USD      3,685,000     ONEOK   Inc  2.75%   1/9/2024
                                                 3,793,172        0.03
      USD      5,974,000     ONEOK   Partners     LP  4.9%   15/3/2025
                                                 6,519,195        0.05
      USD      2,169,000     Oracle    Corp   2.95%   1/4/2030
                                                 2,419,925        0.02
      USD     11,535,000      Oracle    Corp   3.6%   1/4/2040
                                                 12,911,557         0.09
      USD      1,037,000     Ortho-Clinical        Diagnostics      Inc  / Ortho-Clinical
                  Diagnostics      SA  ‘144A’     7.375%    1/6/2025
                                                 1,084,852        0.01
      USD       220,000    Outfront     Media   Capital    LLC  / Outfront     Media
                  Capital    Corp   ‘144A’     5%  15/8/2027
                                                  216,522       0.00
      USD       600,000    Outfront     Media   Capital    LLC  / Outfront     Media
                  Capital    Corp   ‘144A’     6.25%   15/6/2025
                                                  622,500       0.00
      USD       250,000    Palmer    Square    CLO  2018-1    Ltd  ‘Series     2018-1A
                  A1’   ‘144A’     FRN  18/4/2031
                                                  246,186       0.00
      USD      1,075,000     Palmer    Square    Loan   Funding    2018-2    Ltd  ‘Series
                  2018-2A    A2’   ‘144A’     FRN  15/7/2026
                                                 1,061,664        0.01
      USD       370,796    Park   Avenue    Institutional       Advisers     CLO  Ltd
                  2016-1    ‘Series     2016-1A    A2R’   ‘144A’     FRN
                  23/8/2031                                 368,367       0.00
      USD      4,258,000     Parsley    Energy    LLC  / Parsley    Finance    Corp   ‘
                  144A’    5.25%   15/8/2025
                                                 4,310,778        0.03
      USD      2,013,000     Parsley    Energy    LLC  / Parsley    Finance    Corp   ‘
                  144A’    5.375%    15/1/2025
                                                 2,057,266        0.01
      USD       236,000    Parsley    Energy    LLC  / Parsley    Finance    Corp   ‘
                  144A’    5.625%    15/10/2027
                                                  244,530       0.00
      USD      4,160,000     PBF  Holding    Co  LLC  / PBF  Finance    Corp   ‘144A’
                  9.25%   15/5/2025
                                                 4,550,728        0.03
      USD      5,275,000     PG&E   Corp   5%  1/7/2028
                                                 5,273,101        0.04
      USD       624,000    PG&E   Corp   5.25%   1/7/2030
                                                  621,660       0.00
      USD      1,297,000     Picasso    Finance    Sub  Inc  ‘144A’     6.125%
                  15/6/2025                                1,392,913        0.01
      USD       289,000    Pilgrim’s      Pride   Corp   ‘144A’     5.875%    30/9/2027
                                                  306,701       0.00
      USD      9,515,000     Pioneer    Natural    Resources     Co  1.9%   15/8/2030
                                                 9,249,081        0.07
      USD       711,000    Prime   Security     Services     Borrower     LLC  / Prime
                  Finance    Inc  ‘144A’     3.375%    31/8/2027
                                                  708,369       0.01
      USD      4,860,000     Prudential      Financial     Inc  FRN  15/9/2042
                                                 5,197,750        0.04
                                 89/293



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
      USD      3,415,000     Prudential      Financial     Inc  FRN  15/6/2043
                                                 3,660,145        0.03
      USD      4,226,000     Prudential      Financial     Inc  3.7%   13/3/2051
                                                 4,671,353        0.03
      USD      1,656,000     Quicken    Loans   LLC  ‘144A’     5.25%   15/1/2028
                                                 1,771,589        0.01
      USD       392,000    Quicken    Loans   LLC  ‘144A’     5.75%   1/5/2025
                                                  403,515       0.00
      USD      3,053,000     Regeneron     Pharmaceuticals        Inc  2.8%   15/9/2050
                                                 2,889,077        0.02
      USD      1,298,000     Reliance     Steel   & Aluminum     Co  2.15%   15/8/2030
                                                 1,284,327        0.01
      USD       789,000    Reynolds     Group   Issuer    Inc  / Reynolds     Group
                  Issuer    LLC  / Reynolds     Group   Issuer    Lu  ‘144A’
                  5.125%    15/7/2023
                                                  801,821       0.01
      USD      1,225,000     RR  10  Ltd  ‘Series     2020-10A     A2A’   ‘144A’     FRN
                  15/7/2033                                1,226,738        0.01
      USD      1,225,000     RR  10  Ltd  ‘Series     2020-10A     A2B’   ‘144A’     FRN
                  15/7/2033                                1,228,850        0.01
      USD       525,000    RR  11  Ltd  ‘Series     2020-11A     A2’   ‘144A’     FRN
                  15/10/2031                                 525,000       0.00
      USD       696,412    RR  2 Ltd  ‘Series     2017-2A    A2’   ‘144A’     FRN
                  15/10/2029                                 685,077       0.01
      USD       582,000    SeaWorld     Parks   & Entertainment       Inc  ‘144A’
                  9.5%   1/8/2025
                                                  617,647       0.00
      USD      6,052,000     Select    Medical    Corp   ‘144A’     6.25%   15/8/2026
                                                 6,477,395        0.05
      USD       297,000    Sensata    Technologies       Inc  ‘144A’     3.75%
                  15/2/2031                                 300,712       0.00
      USD      5,285,000     Service    Properties      Trust   4.5%   15/6/2023
                                                 5,215,634        0.04
      USD      4,441,000     Service    Properties      Trust   5%  15/8/2022
                                                 4,463,205        0.03
      USD       815,000    Service    Properties      Trust   7.5%   15/9/2025
                                                  886,677       0.01
      USD      3,945,000     Sherwin-Williams         Co/The    3.8%   15/8/2049
                                                 4,522,246        0.03
      USD       326,000    Sirius    XM  Radio   Inc  ‘144A’     3.875%    1/8/2022
                                                  330,075       0.00
      USD      5,563,000     Sirius    XM  Radio   Inc  ‘144A’     4.125%    1/7/2030
                                                 5,862,011        0.04
      USD       467,000    Sirius    XM  Radio   Inc  ‘144A’     4.625%    15/7/2024
                                                  486,702       0.00
      USD       505,000    Sirius    XM  Radio   Inc  ‘144A’     5%  1/8/2027
                                                  536,575       0.00
      USD       334,000    Sirius    XM  Radio   Inc  ‘144A’     5.375%    15/7/2026
                                                  351,634       0.00
      USD       424,000    Sirius    XM  Radio   Inc  ‘144A’     5.5%   1/7/2029
                                                  467,490       0.00
      USD       328,000    Six  Flags   Entertainment       Corp   ‘144A’     4.875%
                  31/7/2024                                 318,695       0.00
      USD      2,753,134     SLM  Private    Credit    Student    Loan   Trust   2005-B    ‘
                  Series    2005-B    A4’   FRN  15/6/2039
                                                 2,604,033        0.02
      USD      4,182,237     SLM  Private    Credit    Student    Loan   Trust   2006-A    ‘
                  Series    2006-A    A5’   FRN  15/6/2039
                                                 3,952,433        0.03
      USD      4,466,323     SLM  Private    Credit    Student    Loan   Trust   2007-A    ‘
                  Series    2007-A    A4A’   FRN  16/12/2041
                                                 4,265,916        0.03
      USD      9,742,000     SLM  Private    Education     Loan   Trust   2010-C    ‘
                  Series    2010-C    A5’   ‘144A’     FRN  15/10/2041
                                                 10,590,575         0.07
      USD      2,906,000     SM  Energy    Co  1.5%   1/7/2021
                                                 2,749,006        0.02
      USD       775,000    SM  Energy    Co  6.125%    15/11/2022
                                                  599,474       0.00
      USD      3,452,000     SM  Energy    Co  ‘144A’     10%  15/1/2025
                                                 3,417,480        0.02
      USD      3,606,000     SMB  Private    Education     Loan   Trust   2019-A    ‘
                  Series    2019-A    A2A’   ‘144A’     3.44%   15/7/2036
                                                 3,794,592        0.03
      USD      2,320,000     SMB  Private    Education     Loan   Trust   2020-B    ‘
                  Series    2020-BA    B’  ‘144A’     2.76%   15/7/2053
                                                 2,300,285        0.02
      USD      1,061,000     Sofi   Professional       Loan   Program    2018-B    Trust   ‘
                  Series    2018-B    A2FX’    ‘144A’     3.34%   25/8/2047
                                                 1,096,439        0.01
      USD       590,000    Spectrum     Brands    Inc  ‘144A’     5.5%   15/7/2030
                                                  620,975       0.00
                  Standard     Industries      Inc/NJ    ‘144A’     3.375%
      USD       563,000
                  15/1/2031                                 565,956       0.00
      USD       969,000    Standard     Industries      Inc/NJ    ‘144A’     4.375%
                  15/7/2030                                1,029,180        0.01
      USD       156,000    Standard     Industries      Inc/NJ    ‘144A’     5%
                  15/2/2027                                 163,428       0.00
                                 90/293



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
      USD      3,945,000     Starbucks     Corp   3.5%   15/11/2050
                                                 4,149,909        0.03
      USD       510,000    Steel   Dynamics     Inc  3.25%   15/1/2031
                                                  549,805       0.00
      USD       527,000    Summit    Materials     LLC  / Summit    Materials     Finance
                  Corp   ‘144A’     5.25%   15/1/2029
                                                  556,127       0.00
      USD      1,315,000     Sunoco    Logistics     Partners     Operations      LP  4%
                  1/10/2027                                1,349,955        0.01
      USD       323,000    Sunoco    LP  / Sunoco    Finance    Corp   4.875%
                  15/1/2023                                 328,638       0.00
      USD       263,000    Sunoco    LP  / Sunoco    Finance    Corp   5.5%   15/2/2026
                                                  271,926       0.00
      USD       201,000    Sunoco    LP  / Sunoco    Finance    Corp   6%  15/4/2027
                                                  212,011       0.00
      USD      4,815,000     Talen   Energy    Supply    LLC  ‘144A’     7.625%
                  1/6/2028                                4,984,801        0.04
      USD       166,000    Targa   Resources     Partners     LP  / Targa   Resources
                  Partners     Finance    Corp   5.125%    1/2/2025
                                                  170,048       0.00
      USD       169,000    Targa   Resources     Partners     LP  / Targa   Resources
                  Partners     Finance    Corp   5.375%    1/2/2027
                                                  174,884       0.00
      USD       337,000    Targa   Resources     Partners     LP  / Targa   Resources
                  Partners     Finance    Corp   5.875%    15/4/2026
                                                  356,972       0.00
      USD       272,000    Targa   Resources     Partners     LP  / Targa   Resources
                  Partners     Finance    Corp   6.5%   15/7/2027
                                                  295,528       0.00
      USD       193,000    Targa   Resources     Partners     LP  / Targa   Resources
                  Partners     Finance    Corp   6.75%   15/3/2024
                                                  197,094       0.00
      USD       275,000    Targa   Resources     Partners     LP  / Targa   Resources
                  Partners     Finance    Corp   6.875%    15/1/2029
                                                  303,703       0.00
      USD       166,000    Teleflex     Inc  4.625%    15/11/2027
                                                  176,967       0.00
      USD       198,000    Tempur    Sealy   International       Inc  5.5%   15/6/2026
                                                  207,804       0.00
      USD      1,393,000     Tenet   Healthcare      Corp   4.625%    15/7/2024
                                                 1,426,404        0.01
      USD       198,000    Tenet   Healthcare      Corp   ‘144A’     4.625%    1/9/2024
                                                  204,522       0.00
      USD       484,000    Tenet   Healthcare      Corp   ‘144A’     4.625%    15/6/2028                    0.00
                                                  502,063
      USD       683,000    Tenet   Healthcare      Corp   ‘144A’     4.875%    1/1/2026                    0.01
                                                  712,751
      USD       457,000    Tenet   Healthcare      Corp   5.125%    1/5/2025                         0.00
                                                  470,139
      USD       510,000    Tenet   Healthcare      Corp   ‘144A’     6.25%   1/2/2027                     0.00
                                                  537,486
      USD       199,000    Terex   Corp   ‘144A’     5.625%    1/2/2025                          0.00
                                                  202,582
      USD       819,804    TIAA   CLO  II  Ltd  ‘Series     2017-   1A  A’  ‘144A’
                  FRN  20/4/2029
                                                  819,752       0.01
      USD      8,534,000     T-Mobile     USA  Inc  ‘144A’     2.55%   15/2/2031
                                                 8,902,242        0.06
      USD      3,716,000     T-Mobile     USA  Inc  ‘144A’     3.875%    15/4/2030
                                                 4,261,212        0.03
      USD       380,000    TRI  Pointe    Group   Inc  5.7%   15/6/2028
                                                  420,850       0.00
      USD      3,945,000     Union   Pacific    Corp   3.25%   5/2/2050
                                                 4,333,898        0.03
      USD       243,000    United    Rentals    North   America    Inc  4.625%
                  15/10/2025                                 248,923       0.00
      USD       547,000    United    Rentals    North   America    Inc  4.875%
                  15/1/2028                                 579,136       0.00
      USD       343,000    United    Rentals    North   America    Inc  5.5%   15/5/2027
                                                  367,653       0.00
      USD       343,000    United    Rentals    North   America    Inc  5.875%
                  15/9/2026                                 365,341       0.00
      USD     33,000,000      United    States    Cash   Management      Bill   10/11/2020
                  (Zero   Coupon)
                                                 32,994,793         0.23
                                 91/293






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
      USD     50,000,000      United    States    Cash   Management      Bill   8/12/2020
                  (Zero   Coupon)
                                                 49,984,187         0.35
      USD     100,000,000       United    States    Treasury     Bill   10/9/2020     (Zero
                  Coupon)                               99,998,021         0.70
      USD     116,750,000       United    States    Treasury     Bill   22/9/2020     (Zero
                  Coupon)                               116,743,936         0.81
      USD     30,000,000      United    States    Treasury     Bill   24/9/2020     (Zero
                  Coupon)                               29,998,450         0.21
      USD     280,500,000       United    States    Treasury     Bill   6/10/2020     (Zero
                  Coupon)                               280,478,962         1.95
                  United    States    Treasury     Bill   8/10/2020     (Zero
      USD     240,000,000
                  Coupon)                               239,980,366         1.67
      USD     149,900,000       United    States    Treasury     Bill   13/10/2020      (Zero
                  Coupon)                               149,885,676         1.04
      USD     120,000,000       United    States    Treasury     Bill   27/10/2020      (Zero
                  Coupon)                               119,984,801         0.84
      USD     194,000,000       United    States    Treasury     Bill   12/11/2020      (Zero
                  Coupon)                               193,967,546         1.35
      USD     65,000,000      United    States    Treasury     Bill   19/11/2020      (Zero
                  Coupon)                               64,988,444         0.45
                  United    States    Treasury     Bill   27/11/2020      (Zero
      USD     14,000,000
                  Coupon)                               13,996,834         0.10
      USD     60,000,000      United    States    Treasury     Bill   14/1/2021     (Zero
                  Coupon)                               59,977,333         0.42
      USD     78,000,000      United    States    Treasury     Bill   - WI  Post   Auction
                  3/12/2020     (Zero   Coupon)
                                                 77,982,689         0.54
      USD     170,604,300       United    States    Treasury     Inflation     Indexed    Bonds
                  0.125%    15/10/2024
                                                183,430,137         1.28
      USD     250,125,700       United    States    Treasury     Inflation     Indexed    Bonds
                  0.125%    15/4/2025
                                                268,273,406         1.87
      USD     72,096,700      United    States    Treasury     Inflation     Indexed    Bonds
                  0.125%    15/1/2030*
                                                 80,562,340         0.56
      USD     53,094,900      United    States    Treasury     Inflation     Indexed    Bonds
                  0.625%    15/4/2023
                                                 58,013,857         0.40
                  United    States    Treasury     Note/   Bond   1.125%
      USD     22,122,400
                  15/5/2040†                               21,671,311         0.15
      USD     248,717,300       United    States    Treasury     Note/   Bond   1.75%
                  15/11/2029*                               272,947,807         1.90
                                 92/293









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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD      4,951,200     United    States    Treasury     Note/   Bond   2.375%
                  15/11/2049                                5,997,915        0.04
      USD       198,000    US  Concrete     Inc  6.375%    1/6/2024
                                                  205,051       0.00
      USD      2,381,000     USB  Capital    IX  FRN  2/10/2020     (Perpetual)
                                                 2,126,221        0.02
      USD      2,253,000     VICI   Properties      LP  / VICI   Note   Co  Inc  ‘144A’
                  3.5%   15/2/2025
                                                 2,255,242        0.02
      USD      2,170,000     VICI   Properties      LP  / VICI   Note   Co  Inc  ‘144A’
                  3.75%   15/2/2027
                                                 2,166,268        0.02
      USD      2,585,000     VICI   Properties      LP  / VICI   Note   Co  Inc  ‘144A’
                  4.125%    15/8/2030
                                                 2,591,462        0.02
      USD       436,000    Vistra    Operations      Co  LLC  ‘144A’     5%  31/7/2027
                                                  464,462       0.00
      USD       338,000    Vistra    Operations      Co  LLC  ‘144A’     5.5%   1/9/2026
                                                  354,477       0.00
      USD      7,813,000     Vistra    Operations      Co  LLC  ‘144A’     5.625%
                  15/2/2027                                8,273,654        0.06
      USD      1,350,000     VNDO   Trust   2016-350P     ‘Series     2016-350P     D’  ‘
                  144A’    FRN  10/1/2035
                                                 1,389,267        0.01
      USD      6,181,000     Wells   Fargo   & Co  FRN  30/4/2041
                                                 6,494,946        0.05
      USD      2,000,000     Wells   Fargo   Commercial      Mortgage     Trust   2015-C28
                  ‘Series     2015-C28     AS’   FRN  15/5/2048
                                                 2,191,658        0.02
      USD      1,318,000     Wells   Fargo   Commercial      Mortgage     Trust   2018-1745
                  ‘Series     2018-1745     A’  ‘144A’     FRN  15/6/2036
                                                 1,468,976        0.01
      USD       795,000    WESCO   Distribution       Inc  ‘144A’     7.125%
                  15/6/2025                                 878,654       0.01
      USD       985,000    WESCO   Distribution       Inc  ‘144A’     7.25%   15/6/2028
                                                 1,097,196        0.01
      USD       170,000    William    Carter    Co/The    ‘144A’     5.625%    15/3/2027
                                                  181,255       0.00
      USD       354,000    Williams     Scotsman     International       Inc  ‘144A’
                  4.625%    15/8/2028
                                                  359,974       0.00
      USD       166,000    WPX  Energy    Inc  5.75%   1/6/2026
                                                  169,216       0.00
      USD      2,524,000     Wyndham    Destinations       Inc  ‘144A’     6.625%
                  31/7/2026                                2,694,370        0.02
      USD       791,000    Wyndham    Hotels    & Resorts    Inc  ‘144A’     4.375%
                  15/8/2028                                 799,642       0.01
      USD       168,000    Wyndham    Hotels    & Resorts    Inc  ‘144A’     5.375%
                  15/4/2026                                 175,035       0.00
      USD      2,597,000     Xerox   Holdings     Corp   ‘144A’     5%  15/8/2025
                                                 2,634,332        0.02
      USD      1,571,000     XHR  LP  ‘144A’     6.375%    15/8/2025
                                                 1,606,347        0.01
      USD       177,000    XPO  Logistics     Inc  ‘144A’     6.125%    1/9/2023
                                                  180,429       0.00
      USD      2,075,000     XPO  Logistics     Inc  ‘144A’     6.25%   1/5/2025
                                                 2,224,141        0.02
      USD       350,000    XPO  Logistics     Inc  ‘144A’     6.75%   15/8/2024
                                                  373,047       0.00
      USD       278,501    York   CLO  1 Ltd  ‘Series     2014-1A    BRR’   ‘144A’
                  FRN  22/10/2029                              275,330       0.00
                                               3,197,406,174          22.26
                  ウルグアイ
      USD      2,820,626     Uruguay    Government      International       Bond   5.1%
                                                 3,897,753        0.03
                  18/6/2050
     債券合計Total       Bonds
                                               4,554,615,034          31.71
     公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲
                                              13,959,877,981          97.18
     渡性のある有価証券及びマネー・マーケット商品合計
                                 93/293






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他の譲渡性のある有価証券
         数量       銘柄                            時価（米ドル）          純資産比率
                                                        ％
     普通／優先株式（証券）およびワラント
                オーストラリア
          9,488,465     Quintis    Ltd**                            10,554,247         0.07
                ケイマン諸島

             609  Marco   Polo   Investment      Holdings     Ltd  Npv                  －     0.00
                中国

            24,969    Epic   Games,    Inc.**                          14,357,175         0.10
                米国

          2,825,976     C3.ai,    Inc**                            15,429,829         0.11
           324,584    C3.ai,    Inc**                             1,772,229         0.01
           162,919    Databricks      Inc**                           7,820,112         0.06
           157,436    Farmer’s     Business     Network    Inc**                   5,204,299         0.04
          4,185,730     Grand   Rounds,    Inc  (Pref)**                       17,035,921         0.12
          1,924,865     Grand   Rounds,    Inc  (Pref)**                       7,757,206         0.05
            10,375    Mount   Sinai   Genomics,     Inc.**                     6,366,871         0.04
            6,026   Neon   Payments     Ltd  (Wts   8/4/2021)**                      115,880        0.00
          3,269,720     Palantir     Technologies,       Inc  (Pref)**                  17,493,002         0.12
           134,315    SambaNova     Systems    Inc**                       7,541,787         0.05
          3,059,237     Vertiv    Pipe   Lockup**                          49,804,378         0.35
           337,227    Zero   Mass   Water,    Inc.**                        5,338,303         0.04
           337,227    Zero   Mass   Water,    Inc.   (Wts   8/11/2021)**                    347,344        0.00
                                               142,027,161          0.99
                英国
            22,688    The  Hut  Group,    Inc.   ‘B’**                      26,197,023         0.18
           107,909    Lookout,     Inc**                             621,556        0.00
          1,919,121     Lookout,     Inc  Series    F (Pref)**                     22,319,377         0.16
            12,052    Neon   Payments     Ltd  (Pref)**                       3,998,492         0.03
           652,238    NMC  Health    Plc*,**
                                                    －     0.00
                                                53,136,448         0.37
     普通／優先株式（証券）およびワラント合計
                                               220,075,031          1.53
     債券

                オーストラリア
      USD    17,943,829      Quintis    Australia     Pty  Ltd  1/10/2028     (Zero   Coupon)**
                                                17,943,829         0.12
      USD    16,595,015      Quintis    Australia     Pty  Ltd  7.5%   1/10/2026**
                                                16,595,015         0.12
                                                34,538,844         0.24
                ケイマン諸島

      CNY   103,700,000       Fresh   Express    Delivery     Holding    Group   Co  Ltd
                (Defaulted)      18/10/2010      (Zero   Coupon)**                     －     0.00
                インド

      USD    19,051,000      REI  Agro   Ltd  (Defaulted)      5.5%   13/11/2014**
                                                    2     0.00
                米国

      USD    2,090,000     Calpine    Escrow    Corp   31/12/2049      (Zero   Coupon)                 －     0.00
     債券合計
                                                34,538,846         0.24
     その他の譲渡性のある有価証券合計
                                               254,613,877          1.77
     ポートフォリオ合計
                                              14,214,491,858           98.95
     その他の純資産                                           150,291,294          1.05

     純資産合計（米ドル）
                                              14,364,783,152           100.00
    * 当該有価証券は貸付有価証券です。

    ~ 当該投資は関連当事者のファンドへの投資です。
    **当該有価証券は公正価値修正の対象です。
    †当該有価証券は、担保として差し入れられたものまたは保証が付与されたものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    'A'、'B'、'C'、'H'：議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※
    (Pref)    優先株式（優先証券）です。※
    (Defaulted)      デフォルト銘柄です。※
    (Restricted)       取引等の制限がかかっている銘柄です。※
    (FRN)   変動利付債です。※
    (Perpetual)      永久債です。なお、記号の直前にある日付は発行体が債券を償還する可能性のある日を表します。※
    '144A'：米国の適格機関投資家向け私募証券市場において発行された証券です。※
    ※はアセットマネジメントOneにて追記しました。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国為替予約取引明細表
    2020年8月31日現在
       通貨       買建金額        通貨       売建金額          契約相手        満期日      未実現利益／（損
                                                   失）（米ドル）
        AUD       19,193,008        JPY      1,441,856,108         HSBC   Bank   Plc
                                              3/9/2020          544,737
        EUR       11,827,651        USD        13,322,705        HSBC   Bank   Plc
                                              3/9/2020          784,159
        EUR       17,653,118        USD        19,744,190          JP  Morgan
                                              3/9/2020         1,310,721
        INR     2,149,626,000          USD       29,366,475      Bank   of  America
                                              3/9/2020         (163,541)
        JPY     1,435,917,024          AUD       19,193,008       Morgan    Stanley
                                              3/9/2020         (600,730)
        JPY     3,570,598,953          USD       32,924,170         JP  Morgan
                                              3/9/2020          738,954
        USD       28,188,120        INR      2,149,626,000        Bank   of  America
                                              3/9/2020        (1,014,815)
        USD       13,220,148        JPY      1,437,466,263         HSBC   Bank   Plc
                                              3/9/2020         (332,089)
        EUR       17,820,115        USD       20,188,556         JP  Morgan
                                              4/9/2020         1,065,994
        USD       19,925,885        JPY      2,181,292,621         Deutsche     Bank
                                              4/9/2020         (639,327)
        AUD       57,476,573        JPY      4,302,149,077        Morgan    Stanley
                                             10/9/2020          1,776,843
        AUD       38,447,688        JPY      2,934,154,149           JP  Morgan
                                             10/9/2020           657,493
        EUR       17,602,308        USD       19,918,854       Morgan    Stanley
                                             10/9/2020          1,078,649
        JPY     3,374,485,520          AUD       45,086,903       Morgan    Stanley
                                             10/9/2020         (1,396,568)
        USD       20,017,696        JPY      2,185,504,056           Citibank      10/9/2020          (588,902)
        USD        168,451       CNH        1,198,000       Goldman    Sachs
                                             11/9/2020           (6,341)
        USD       61,294,404        CNH       436,008,000        HSBC   Bank   Plc
                                             11/9/2020         (2,320,741)
        USD       13,561,062        INR      1,033,258,000          BNP  Paribas
                                             11/9/2020          (472,164)
        GBP       17,822,250        EUR       19,891,000       HSBC   Bank   Plc
                                             17/9/2020           12,347
        GBP       8,926,138        EUR        9,913,000      Morgan    Stanley
                                             17/9/2020           64,949
        JPY     3,554,025,541          AUD       48,630,216       Morgan    Stanley
                                             17/9/2020         (2,311,745)
        JPY     2,534,195,885          EUR       20,957,000      Bank   of  America
                                             17/9/2020         (1,106,457)
        NOK      187,720,000         USD       19,717,607         JP  Morgan
                                             18/9/2020          1,746,889
        USD       3,963,077        NOK       38,227,764       HSBC   Bank   Plc
                                             18/9/2020          (408,006)
        USD       2,600,757        NOK       25,063,236         JP  Morgan
                                             18/9/2020          (265,052)
        JPY     17,424,063,416          USD       163,295,883          JP  Morgan
                                             24/9/2020          1,022,758
        USD       60,678,905        CNH       431,542,000             UBS   24/9/2020         (2,217,838)
        USD       26,465,338        INR      2,042,039,000          BNP  Paribas
                                             24/9/2020         (1,256,757)
        USD       33,240,105        JPY      3,549,528,038           JP  Morgan
                                             24/9/2020          (233,924)
        EUR       19,546,631        USD       22,071,927          Citibank      25/9/2020          1,252,531
        EUR       6,724,369        USD        7,593,010       Deutsche     Bank
                                             25/9/2020           430,995
        JPY     4,309,149,718          EUR       35,786,000         JP  Morgan
                                             25/9/2020         (2,064,211)
        CAD       24,566,000        USD       18,042,706         JP  Morgan
                                             1/10/2020           774,171
        GBP       57,269,000        USD       70,863,458         JP  Morgan
                                             1/10/2020          5,440,631
        USD        209,566       AUD         303,963        Citibank      1/10/2020          (14,371)
        USD       36,943,572        AUD       53,568,037      Bank   of  America
                                             1/10/2020         (2,521,207)
        USD       32,867,034        ZAR       574,157,495          JP  Morgan
                                             1/10/2020         (1,111,983)
        GBP       35,835,000        USD        45,012,584          JP  Morgan
                                             8/10/2020          2,734,795
        JPY     7,002,967,000          USD       65,210,910       Goldman    Sachs
                                             8/10/2020           842,922
        EUR       47,599,183        USD       54,514,226       HSBC   Bank   Plc
                                             9/10/2020          2,301,684
        USD       61,672,975        CNH       433,450,000          JP  Morgan
                                             14/10/2020         (1,417,572)
        EUR       47,599,183        USD       54,510,927       Morgan    Stanley
                                             15/10/2020          2,312,244
        GBP       86,097,000        USD       109,715,138          Barclays     22/10/2020          5,009,115
        USD       55,842,724        AUD       78,742,000       HSBC   Bank   Plc   22/10/2020         (2,171,372)
        USD       20,746,840        AUD       29,011,000      Bank   of  America     23/10/2020          (627,409)
        EUR       17,695,767        AUD       29,118,243       Morgan    Stanley     29/10/2020          (322,345)
        JPY     10,185,150,000          USD       96,937,865       Morgan    Stanley     29/10/2020          (844,583)
        USD       2,118,034        JPY       224,126,000          JP  Morgan    29/10/2020            3,485
        JPY     7,258,848,822          EUR       58,635,000      Bank   of  America
                                             30/10/2020         (1,534,435)
        EUR       19,318,000        USD       22,985,862         JP  Morgan
                                             5/11/2020           85,955
        JPY     10,593,975,000          USD       99,913,497         JP  Morgan
                                             5/11/2020           45,496
        MXN      747,551,000         USD       32,389,558          Citibank      5/11/2020          1,522,955
        USD       69,371,759        CNH       484,312,000          Citibank      5/11/2020         (1,030,516)
        USD        570,885       CNH        3,986,000      Bank   of  America
                                             5/11/2020           (8,542)
        USD       66,893,714        HKD       518,540,000        HSBC   Bank   Plc
                                             5/11/2020           14,389
        CHF       29,636,000        USD       32,447,768         JP  Morgan
                                             6/11/2020           433,622
        JPY     13,146,600,000          USD       123,628,218             UBS   6/11/2020           417,517
        USD       67,798,578        HKD       525,500,000        HSBC   Bank   Plc
                                             6/11/2020           21,906
        EUR       17,882,969        USD       21,200,086          Barclays     12/11/2020           160,983
        JPY     11,867,450,000          USD       112,062,054          JP  Morgan
                                             12/11/2020           (77,454)
        EUR       69,779,000        USD       82,574,822         JP  Morgan
                                             13/11/2020           777,405
        USD       38,414,609        ZAR       664,611,158       Bank   of  America
                                             13/11/2020          (744,344)
        BRL       31,062,245        USD        5,624,467         Citibank     16/11/2020            36,616
                                 96/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        KRW     49,010,559,000          USD       41,412,241       Deutsche     Bank
                                             16/11/2020           (96,063)
        RUB     3,359,453,000          USD       45,601,371        BNP  Paribas
                                             16/11/2020          (708,940)
        USD       45,447,760        RUB      3,359,453,000          BNP  Paribas
                                             16/11/2020           555,330
        MYR      160,466,000         USD       38,242,612          Barclays     17/11/2020           225,795
        MXN      591,490,000         USD       26,351,689         JP  Morgan
                                             19/11/2020           437,826
        USD       14,252,792        EUR       11,953,756        BNP  Paribas
                                             19/11/2020           (27,973)
        EUR       18,202,676        USD       21,692,926          Citibank      4/12/2020           60,289
        USD       29,074,538        INR      2,149,626,000        Bank   of  America
                                                        99,739
                                             8/12/2020
                                                       6,144,572
     未実現純利益
                                 97/293


















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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       通貨       買建金額        通貨       売建金額          契約相手        満期日      未実現利益／（損
                                                   失）（米ドル）
     AUD  Hedged    Share   Class
                                      BNY  Mellon
        AUD      264,421,038         USD       189,904,018                15/9/2020          4,888,387
                                      BNY  Mellon
                                                       (41,744)
        USD       1,692,249        AUD        2,353,809               15/9/2020
                                                       4,846,643
     未実現純利益
     CHF  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        CHF       28,232,035        USD       30,988,210                15/9/2020           287,261
                                      BNY  Mellon                (2,764)
        USD        413,398       CHF         375,664              15/9/2020
                                                        284,497
     未実現純利益
     CNH  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        CNY       26,210,678        USD        3,770,053               15/9/2020           52,988
                                      BNY  Mellon
                                                        (3,040)
        USD        335,632       CNY        2,321,943               15/9/2020
                                                        49,948
     未実現純利益
     EUR  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        EUR     1,695,884,601          USD      2,000,923,537                 15/9/2020         22,282,884
                                      BNY  Mellon               (152,382)
        USD       31,171,130        EUR       26,255,833                15/9/2020
                                                      22,130,502
     未実現純利益
     GBP  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        GBP       91,879,175        USD       120,293,808                15/9/2020          2,109,788
                                      BNY  Mellon
                                                       (28,306)
        USD       2,619,586        GBP        1,987,572               15/9/2020
                                                       2,081,482
     未実現純利益
     HKD  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        HKD      136,178,763         USD       17,573,007                15/9/2020           (3,471)
                                      BNY  Mellon                  40
        USD       1,113,873        HKD        8,633,145               15/9/2020
                                                        (3,431)
     未実現純損失
     JPY  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        JPY     1,825,495,117          USD       17,205,640                15/9/2020            7,689
                                      BNY  Mellon                 (544)
        USD        287,893       JPY       30,589,105                15/9/2020
                                                         7,145
     未実現純利益
     PLN  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        PLN       25,514,832        USD        6,835,873               15/9/2020           79,199
                                      BNY  Mellon
                                                         (155)
        USD         42,251      PLN         156,467              15/9/2020
                                                        79,044
     未実現純利益
     SGD  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        SGD      210,283,918         USD       153,372,668                15/9/2020          1,158,978
                                      BNY  Mellon                (6,864)
        USD       1,290,814        SGD        1,765,858               15/9/2020
                                                       1,152,114
     未実現純利益
     未実現純利益合計
                                                      36,772,516
     （米ドル原資産エクスポージャー－5,769,278,172米ドル）
                                 98/293







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    先物取引明細表
    2020年8月31日現在
     契約数量     通貨           銘柄              満期日       原資産エクスポー         未実現利益／
                                              ジャー        （損失）
                                             （米ドル）        （米ドル）
         435            Australian      10  Year   Bond     September     2020
            AUD                                  47,254,469         (474,773)
        3,034               EURO   STOXX   50  Index      September     2020
            EUR                                  118,906,521         2,955,166
         906                           September     2020
            EUR                 Euro-BTP                 158,216,269         4,189,275
         692                           September     2020
            EUR                 Euro-OAT                 138,152,307         1,780,695
         188             FTSE   MIB  Market    Index      September     2020
            EUR                                  22,108,399          263,547
         130                   Dax  Index      September     2020
            EUR                                  50,363,434         2,810,181
        (74)                    Euro   Bund     September     2020
            EUR                                  15,487,520         (119,148)
        (31)                 FTSE   100  Index      September     2020
            GBP                                   2,461,807          98,082
         166       Hang   Seng   China   Enterprises      Index      September     2020
            HKD                                  10,637,845         (360,914)
        (61)               US  Long   Bond   (CBT)      September     2020
            JPY                                   6,642,312         (24,367)
        1,338            Russell    2000   E-Mini    Index      September     2020
            USD                                  104,638,290          670,092
         726          MSCI   Emerging     Markets    Index      September     2020
            USD                                  39,831,990         3,268,890
        (471)             NASDAQ    100  E-Mini    Index      September     2020
            USD                                  113,374,410        (9,399,425)
       (3,132)                S&P  500  E-Mini    Index      September     2020
            USD                                  548,100,000        (23,020,285)
        2,028              US  Ultra   10  Year   Note      December     2020
            USD                                  322,515,375          495,623
        1,786          US  Treasury     10  Year   Note   (CBT)      December     2020
            USD                                  248,449,344          285,726
         263               US  Long   Bond   (CBT)      December     2020
            USD                                  46,025,000         (395,776)
        (292)                US  Long   Bond   (CBT)      December     2020
            USD                                  63,984,500          30,788
        (742)          US  Treasury     5 Year   Note   (CBT)      December     2020
                                              93,480,406         (132,537)
            USD
     合計
                                             2,150,630,198         (17,079,160)
    スワップ明細表

    2020年8月31日現在
     種類      額面価額         銘柄               契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                               （損失）      （米ドル）
                                              （米ドル）
    CDS   USD      38,909,000      Fund   receives     default
                    protection      on
                    CDX.NA.IG.34.V1;         and  pays
                                    Bank   of
                    Fixed   1%
                                    America     20/6/2025       (71,629)       (616,659)
    CDS   EUR     (28,840,566)       Fund   provides     default
                    protection      on
                    ITRAXX.XO.33.V1;         and
                                    Bank   of
                    receives     Fixed   5%
                                    America     20/6/2025       2,267,142       2,654,121
    CDS   USD     (108,404,735)       Fund   provides     default
                    protection      on
                    CDX.NA.HY.34.V8;         and
                                    Bank   of
                    receives     Fixed   5%
                                    America     20/6/2025       4,237,944       6,039,263
    CDS   USD      (2,269,083)      Fund   provides     default
                    protection      on
                    CDX.NA.IG.33.V1;         and
                                    Goldman
                    receives     Fixed   1%
                                     Sachs    20/12/2024         1,303       35,051
    CDS   EUR     (13,216,123)       Fund   provides     default
                    protection      on
                    ITRAXX.XO.32.V1;         and
                                    Goldman
                    receives     Fixed   5%
                                     Sachs    20/12/2024       (766,356)       1,224,941
    IRS   USD      99,273,000      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   0.345%
                                     Sachs    27/8/2025       (13,678)       (13,678)
    IRS   USD      16,041,067      Fund   receives     Fixed   1.076%;
                    and  pays   Floating     USD  LIBOR
                                    Goldman
                    3 Month
                                     Sachs    17/8/2030        560,284       560,284
    IRS   USD      34,193,502      Fund   receives     Fixed
                    0.6305%;     and  pays   Floating
                                    Goldman
                    USD  LIBOR   3 Month
                                     Sachs    21/8/2030       (299,999)       (299,999)
    IRS   USD      23,263,000      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   0.8815%
                                     Sachs     2/7/2050      1,450,733       1,450,733
    IRS   USD      15,276,421      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   0.872%
                                     Sachs    21/7/2050        992,811       992,811
                                 99/293


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    IRS   USD      18,688,000      Fund   receives     Fixed   0.956%;
                    and  pays   Floating     USD  LIBOR
                                    Goldman
                    3 Month
                                     Sachs    28/10/2050       (824,886)       (824,886)
    TRS   USD          354  Fund   receives     S&P  500
                    Annual    Dividend     Index
                    December     21  + 0bps;   and
                                      BNP
                    pays   Fixed   0%
                                    Paribas     17/12/2021        243,375       243,375
    TRS   USD          282  Fund   receives     S&P  500
                    Annual    Dividend     Index
                    December     20  + 0bps;   and
                                    Goldman
                    pays   Fixed   0%
                                                625,688       625,688
                                     Sachs    18/12/2020
    合計（米ドル原資産エクスポージャー－412,721,204米ドル）
                                               8,402,732       12,071,045
    CDS:クレジット・デフォルト・スワップ

    IRS:金利スワップ
    TRS:トータル・リターン・スワップ
                                100/293
















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    買建スワップション明細表
    2020年8月31日現在
       額面価額         銘柄                   契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                                （損失）      （米ドル）
                                               （米ドル）
                Fund   purchases     a call   option    to
     USD      20,705,288
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     1%  Fixed
                semi-annually       from   15/12/2021;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                      BNP
                quarterly     from   15/9/2021
                                    Paribas     11/6/2021         17,868    1,268,467
     USD      22,914,632      Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     0.72%
                Fixed   semi-annually       from   21/4/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                BBA  quarterly     from   21/1/2021
                                   Citibank     19/10/2020        (362,488)       207,486
     USD      52,551,488      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   23/2/2021;      and  pays   0.81%
                Fixed   semi-annually       from   23/5/2021
                                   Citibank     19/11/2020         105,967      484,338
     USD      36,289,175      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   10/5/2021;      and  pays   0.8875%
                Fixed   semi-annually       from   10/8/2021
                                   Citibank       8/2/2021       2,102,546      3,813,151
     USD     111,575,000       Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   28/1/2021;      and  pays   1.145%
                                   Deutsche
                Fixed   semi-annually       from   28/4/2021
                                     Bank   26/10/2020        1,876,105      3,739,407
                Fund   purchases     a call   option    to
     USD      56,314,558
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     0.58%
                Fixed   semi-annually       from   29/4/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                                    Goldman
                BBA  quarterly     from   29/1/2021
                                     Sachs    27/10/2020        (713,437)       409,348
     USD      56,314,558      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   29/1/2021;      and  pays   0.98%
                                    Goldman
                Fixed   semi-annually       from   29/4/2021
                                     Sachs    27/10/2020        2,473,954      3,515,454
     USD      75,262,976      Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     0.85%
                Fixed   semi-annually       from   22/6/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                                    Goldman
                BBA  quarterly     from   22/3/2021
                                     Sachs    18/12/2020       (1,825,142)       2,284,121
     USD      39,298,098      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   6/1/2020;     and  pays   0.75%   Fixed
                semi   annually     from   6/4/2021         JP  Morgan
                                         2/10/2020       (517,888)       236,367
     USD      63,496,217      Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     1%  Fixed
                semi-annually       from   6/12/2021;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                quarterly     from   8/9/2021           JP  Morgan
                                          4/6/2021       (111,264)      3,847,725
                                101/293


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     USD      55,034,000      Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     0.93%
                Fixed   semi-annually       from   23/4/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                                    Morgan
                BBA  quarterly     from   23/1/2021
                                                (2,106,563)       1,050,946
                                    Stanley     21/10/2020
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－233,246,252米ドル）
                                                  939,658    20,856,810
                                102/293



















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売建スワップション明細表
    2020年8月31日現在
       額面価額         銘柄                  契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                               （損失）      （米ドル）
                                               （米ドル）
     EUR    (105,850,000)        Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                EUR  EURIBOR    6 Month   semi-annually
                from   12/10/2022;      and  pays   -0.021%
                Fixed   annually     from   12/4/2023
                                   Barclays      8/4/2022       (978,777)     (2,309,027)
     EUR    (105,850,000)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     -0.021%
                Fixed   annually     from   12/4/2023;      and
                pays   Floating     EUR  EURIBOR    6 Month
                semi-annually       from   12/10/2022
                                   Barclays      8/4/2022        676,929     (653,320)
     EUR     (27,931,744)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                EUR  EURIBOR    6 Month   semi-annually
                from   21/10/2022;      and  pays   -0.15%
                Fixed   annually     from   21/4/2023
                                   Barclays      19/4/2022       (109,813)      (456,436)
     EUR     (27,931,744)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     -0.15%
                Fixed   annually     from   21/4/2023;      and
                pays   Floating     EUR  EURIBOR    6 Month
                semi-annually       from   21/10/2022
                                   Barclays      19/4/2022        154,747     (191,875)
     EUR     (69,770,000)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     -0.127%
                Fixed   annually     from   21/4/2023;      and
                pays   Floating     EUR  EURIBOR    6 Month
                semi-annually       from   21/10/2022
                                   Barclays      19/4/2022        412,394     (452,869)
     EUR     (69,770,000)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                EUR  EURIBOR    6 Month   semi-annually
                from   21/10/2022;      and  pays   -0.127%
                Fixed   annually     from   21/4/2023
                                   Barclays      19/4/2022        (87,435)      (952,698)
     USD     (20,705,288)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   15/9/2021;      and  pays   0.5%   Fixed
                                      BNP
                semi-annually       from   15/12/2021
                                    Paribas     11/6/2021       (214,606)      (711,533)
     USD     (22,914,632)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.07%   Fixed
                semi-annually       from   21/4/2021;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                quarterly     from   21/1/2021
                                   Citibank     19/10/2020        (492,801)      (970,900)
     USD     (52,551,488)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   23/2/2021;      and  pays   0.51%
                Fixed   semi-annually       from   23/5/2021
                                   Citibank     19/11/2020         31,831     (321,315)
     USD    (328,343,000)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     0.485%
                Fixed   semi-annually       from   27/5/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                BBA  quarterly     from   27/2/2021
                                   Citibank     25/11/2020         142,107     (588,456)
                                103/293


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     USD    (199,590,465)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     0.385%
                Fixed   semi-annually       from   10/8/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                BBA  quarterly     from   10/5/2021
                                   Citibank      8/2/2021       (437,386)     (1,189,713)
     USD     (54,433,763)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.2375%
                Fixed   semi-annually       from   10/8/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                BBA  quarterly     from   10/5/2021
                                   Citibank      8/2/2021      (1,293,801)      (2,266,037)
     USD     (14,879,000)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     0.764%
                Fixed   semi—annually       from   29/3/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                                   Deutsche
                BBA  quarterly     from   29/12/2020
                                     Bank    25/9/2020        309,429      (64,033)
     USD     (14,879,000)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   29/12/2020;      and  pays   0.764%
                                   Deutsche
                Fixed   semi—annually       from   29/3/2021
                                     Bank    25/9/2020        259,287     (114,176)
     USD    (111,575,000)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.405%
                Fixed   semi-annually       from   28/4/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                                   Deutsche
                BBA  quarterly     from   28/1/2021
                                     Bank   26/10/2020        (198,374)      (795,300)
     USD    (285,048,995)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     0.37%   Fixed
                semi-annually       from   29/4/2021;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Goldman
                quarterly     from   29/1/2021
                                     Sachs    27/10/2020        (448,863)      (897,839)
     USD    (285,048,995)        Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   29/1/2021;      and  pays   0.17%
                                    Goldman
                Fixed   semi-annually       from   29/4/2021
                                     Sachs    27/10/2020         183,369     (370,886)
     USD     (75,262,976)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.2%   Fixed
                semi-annually       from   22/6/2021;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Goldman
                quarterly     from   22/3/2021
                                     Sachs    18/12/2020        (923,573)     (3,018,131)
     USD     (75,262,976)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   22/3/2021;      and  pays   0.6%   Fixed
                                    Goldman
                semi-annually       from   22/6/2021
                                     Sachs    18/12/2020         851,834    (1,405,981)
                Fund   purchases     a call   option    to
     USD     (18,599,000)
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     0.66%
                Fixed   semi—annually       from   25/3/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                BBA  quarterly     from   25/12/2020        JP  Morgan
                                         23/9/2020        513,245      (64,254)
     USD     (18,599,000)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   25/12/2020;      and  pays   0.66%
                Fixed   semi—annually       from   25/3/2021     JP  Morgan
                                         23/9/2020        388,142     (189,357)
                                104/293


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     USD     (63,496,217)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   8/9/2021;     and  pays   0.5%   Fixed
                semi-annually       from   8/12/2021        JP  Morgan
                                         4/6/2021       (618,327)     (2,142,237)
     USD    (154,219,776)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     2%  Fixed
                semi-annually       from   15/8/2022;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                quarterly     from   15/5/2022          JP  Morgan
                                         11/2/2022       2,125,253      (858,899)
     USD     (12,403,763)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     0.675%
                Fixed   semi—annually       from   14/3/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                                    Morgan
                BBA  quarterly     from   14/12/2020
                                    Stanley     10/9/2020        232,504      (86,893)
     USD     (12,403,763)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   14/12/2020;      and  pays   0.675%
                                    Morgan
                Fixed   semi—annually       from   14/3/2021
                                    Stanley     10/9/2020        293,811      (25,586)
     USD     (55,034,000)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   23/1/2021;      and  pays   0.69%
                                    Morgan
                Fixed   semi-annually       from   23/4/2021
                                    Stanley     21/10/2020        1,141,744      (482,515)
     USD     (55,034,000)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.19%   Fixed
                semi-annually       from   23/4/2021;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Morgan
                quarterly     from   23/1/2021
                                                 178,924    (1,385,478)
                                    Stanley     21/10/2020
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－812,873,255米ドル）
                                                2,091,794     (22,965,744)
                                105/293










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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    買建オプション明細表
    2020年8月31日現在
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
       28,198,551     コール     OTC  EUR/USD       Bank   of
                               EUR  1.185
                          America              22/9/2020        (23,243)        371,564
       21,666,397     プット     OTC  USD/BRL       Bank   of
                               USD  5.25
                          America              8/10/2020        (163,471)         215,235
        1,017,541     プット     OTC  USD/BRL       Bank   of
                               USD  4.9
                          America              8/10/2020        (106,549)         82,307
       21,760,505     プット     OTC  USD/BRL       Bank   of
                               USD  5.2
                          America             13/10/2020        (184,171)         194,919
        1,021,939     プット     OTC  USD/BRL       Bank   of
                               USD  4.9
                          America             13/10/2020        (149,339)         96,948
            プット             Bank   of
        6,399,713         OTC  NZD/USD
                               NZD  0.62
                          America             27/10/2020        (367,359)         119,733
       86,387,868     コール     OTC  USD/CAD       Bank   of
                               USD  1.36
                          America              3/11/2020        (532,806)         140,328
        2,608,099     コール     OTC  USD/CAD       Bank   of
                               USD  1.4
                          America              3/11/2020        (245,883)         39,182
        7,568,192     プット     OTC  AUD/JPY       Bank   of
                               AUD  1
                          America             12/11/2020        (783,989)         163,276
       12,967,056     コール     OTC  USD/RUB       BNP
                               USD  75
                          Paribas              29/9/2020         12,826       182,953
            コール             BNP
       66,414,000          OTC  EUR/USD
                               EUR  1.215
                          Paribas              27/1/2021         109,542       1,019,055
        1,450,000     プット     OTC  EUR/USD            EUR  1.2
                          Citibank              4/9/2020         38,600       416,616
        1,159,155     プット     OTC  USD/CNH            USD  7.1
                          Citibank              4/9/2020       (384,840)            –
       12,967,056     コール     OTC  USD/MXN            USD  23
                          Citibank              29/9/2020        (115,738)         43,173
       12,967,056     コール     OTC  USD/ZAR            USD  17.2
                          Citibank              29/9/2020        (42,064)        130,722
            コール
       64,790,901          OTC  USD/CNH            USD  7.05
                          Citibank              3/11/2020        (497,785)         171,829
        7,568,192     プット     OTC  AUD/JPY       Deutsche
                               AUD  71
                          Bank             12/10/2020        (918,251)         68,483
       28,242,000     プット     OTC  USD/BRL       Deutsche
                               USD  5.45
                          Bank             22/10/2020         191,131        783,733
       14,121,000     コール     OTC  USD/BRL       Deutsche
                               USD  6
                          Bank             22/10/2020         (72,901)        110,432
       108,318,986      コール     OTC  EUR/AUD       Goldman
                               EUR  1.65
                          Sachs             13/10/2020        (793,157)         519,796
        3,600,065     コール     OTC  EUR/AUD       Goldman
                               EUR  1.7
                          Sachs             13/10/2020        (382,176)         197,494
        3,072,000     プット     OTC  USD/JPY       HSBC   Bank
                               USD  100
                          Plc              18/2/2021        (133,958)         847,546
       28,924,403     プット     OTC  NZD/JPY       JP  Morgan    NZD  68
                                       10/9/2020        (329,604)          2,191
       28,198,551     コール     OTC  EUR/USD       JP  Morgan    EUR  1.165
                                       22/10/2020         527,927        915,526
       66,504,000     プット     OTC  USD/CAD       Morgan
                               USD  1.33
                          Stanley              21/9/2020        1,020,682        1,330,524
       12,967,056     コール     OTC  USD/BRL       Morgan
                               USD  5.4
                          Stanley              29/9/2020         194,089        404,415
       233,745,132      プット     OTC  AUD/JPY       Morgan
                               AUD  72.5
                          Stanley             12/10/2020       (2,315,293)          134,937
       117,450,634      プット     OTC  AUD/JPY       Morgan
                               AUD  73
                          Stanley             13/10/2020       (1,136,435)          98,622
            コール             Morgan
       66,174,000          OTC  USD/NOK
                               USD  10.7
                          Stanley             19/11/2020        (682,857)         19,580
         539,634    プット     OTC  EUR/NOK            EUR  1
                          UBS              10/9/2020        (60,877)         2,908
         27,235   コール     Moelis    & Co          EUR  390
                          Barclays              18/9/2020        (130,091)         384,740
         450,949    コール     SPDR   Gold   Trust    BNP
                               USD  200
                          Paribas             18/12/2020       (1,818,890)         1,878,892
         265,969    コール     SPDR   Gold   Trust    BNP
                               USD  190
                          Paribas             18/12/2020         282,590       1,777,336
                                106/293



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             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
         208,801    コール     Agilent
                 Technologies       Inc        USD  100
                          Citibank              18/9/2020        (107,791)         487,292
          6,012   プット     Amazon.com      Inc         USD  2,881.581
                          Citibank             20/11/2020        (895,098)         634,651
         13,550   プット     ASML   Holding    NV  Credit
                               EUR  265
                          Suisse              18/9/2020        (292,581)          7,130
         130,997    プット     DR  Horton    Inc    Credit
                               USD  70
                          Suisse             20/11/2020         179,996        648,192
          8,192   コール     EURO   STOXX   50   Credit
                               EUR  3,400
                 Index         Suisse             17/12/2021         (20,096)       1,918,681
         333,145    コール     SPDR   Gold   Trust    Goldman
                               USD  188
                          Sachs             20/11/2020         241,556       2,087,179
         125,945    プット     Tencent    Holdings
                          JP  Morgan    HKD  392.2237
                 Ltd                      29/9/2020        (347,630)          5,961
         266,477    コール     SPDR   Gold   Trust    JP  Morgan    USD  187
                                       16/10/2020        (190,597)        1,168,436
         60,258   プット     Lennar    Corp     JP  Morgan    USD  76
                                       20/11/2020          85,539       438,651
         10,138   プット     S&P  500  Index     JP  Morgan    USD  2,900
                                       18/12/2020        (274,685)         95,352
         425,032    コール     SPDR   Gold   Trust    Morgan
                               USD  187
                          Stanley              18/9/2020       (1,192,085)         1,018,081
         703,623    コール     SPDR   Gold   Trust    Morgan
                               USD  188
                          Stanley              30/9/2020       (1,673,942)         2,065,463
         186,193    コール     SPDR   Gold   Trust    Morgan
                               USD  191.1
                          Stanley              19/3/2021        (67,190)        173,408
         353,900    コール     SPDR   S&P  500    Morgan
                               USD  360
                 Trust         Stanley              18/6/2021        6,164,682        7,633,367
         209,516    コール     Boston    Scientific
                               USD  41
                 Corp         Nomura             20/11/2020          79,881       505,848
         94,516   コール     Capital    One
                 Financial     Corp         USD  55
                          Nomura             20/11/2020         859,445       1,634,476
         266,752    コール     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  186
                          Generale             16/10/2020         327,924       1,278,601
         182,533    コール     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  198.21
                          Generale             18/12/2020         (97,730)        164,150
         266,551    コール     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  190
                          Generale              15/1/2021         137,247       2,002,491
           324  コール     Alibaba    Group
                          Exchange
                 Holding    Inc          USD  270
                          Traded             20/11/2020         472,181       1,112,130
          1,180   コール     Alibaba    Group
                          Exchange
                 Holding    Inc          USD  210
                          Traded              19/2/2021        7,500,586        9,723,200
            コール             Exchange
           173      Alphabet     Inc
                               USD  1,660
                          Traded              18/9/2020        (174,904)         732,655
           89 プット     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,415
                          Traded             20/11/2020        (332,884)         391,155
           77 プット     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,480
                          Traded             20/11/2020        (159,824)         473,550
           94 コール     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,620
                          Traded             18/12/2020         788,680       1,438,670
           86 コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  3,600
                          Traded              18/9/2020        (940,397)         528,685
           45 コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  3,300
                          Traded              15/1/2021         915,878       2,047,275
           22 コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  2,350
                          Traded              15/1/2021        1,995,122        2,512,125
           491  プット     Anthem    Inc     Exchange
                               USD  260
                          Traded              18/9/2020        (979,417)         126,432
           503  プット     Anthem    Inc     Exchange
                               USD  250
                          Traded             18/12/2020        (763,171)         596,055
          2,764   コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  420
                          Traded              18/9/2020        5,568,485        6,481,580
          1,740   コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  75
                          Traded             16/10/2020        8,410,905        9,278,550
                                107/293



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       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
          1,228   コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  490
                          Traded             18/12/2020        1,108,855        1,884,980
          2,304   コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  500
                          Traded              15/1/2021         928,952       3,490,560
           583  コール     Autodesk     Inc    Exchange
                               USD  260
                          Traded              15/1/2021        (33,368)       1,043,570
          5,222   コール     Bank   of  America     Exchange
                               USD  24
                 Corp         Traded              18/9/2020         314,684       1,052,233
          5,430   コール     Bank   of  America     Exchange
                               USD  28
                 Corp         Traded             18/12/2020        (131,600)         673,320
          3,559   コール     Bank   of  America     Exchange
                               USD  27
                 Corp         Traded             18/12/2020          61,759       571,219
          5,413   コール     Bank   of  America     Exchange
                               USD  27
                 Corp         Traded              15/1/2021         44,735       977,047
            プット     BJ’s   Wholesale
          1,078
                          Exchange
                 Club   Holdings     Inc       USD  30
                          Traded             20/11/2020        (225,020)         40,425
          1,746   コール     Capital    One
                          Exchange
                 Financial     Corp         USD  72.5
                          Traded              18/9/2020        (958,098)         355,311
          1,074   プット     Carnival     Corp    Exchange
                               USD  12.5
                          Traded              18/9/2020        (146,003)         14,499
          1,739   プット     Carnival     Corp    Exchange
                               USD  15
                          Traded             16/10/2020        (158,304)         247,808
           250  プット     Charter
                 Communications         Exchange
                               USD  500
                 Inc         Traded             18/12/2020        (438,060)         197,500
           432  プット     Chewy   Inc      Exchange
                               USD  45
                          Traded             16/10/2020        (188,342)         46,440
          2,254   コール     Citigroup     Inc    Exchange
                               USD  52.5
                          Traded              18/9/2020        (526,847)         289,639
          2,820   コール     Citigroup     Inc    Exchange
                               USD  52.5
                          Traded             18/12/2020         120,595       1,113,900
          3,249   コール     Comcast    Corp     Exchange
                               USD  45
                          Traded              15/1/2021         164,933        922,716
           239  コール     Costco    Wholesale     Exchange
                               USD  315
                 Corp         Traded             16/10/2020         529,447        864,582
          1,965   コール     DR  Horton    Inc    Exchange
                               USD  80
                          Traded              15/1/2021        (255,764)         820,388
           432  プット     Etsy   Inc      Exchange
                               USD  70
                          Traded              18/9/2020        (258,126)          2,160
          4,262   コール     EURO   STOXX   Bank   Exchange
                               EUR  70
                 Index         Traded              18/9/2020        (549,771)         82,602
          2,158   プット     Exxon   Mobil   Corp   Exchange
                               USD  37.5
                          Traded             16/10/2020        (150,496)         244,933
          1,122   コール     Facebook     Inc    Exchange
                               USD  265
                          Traded              18/9/2020        2,355,410        3,511,860
          1,984   コール     Fortive    Corp     Exchange
                               USD  75
                          Traded             18/12/2020         (24,276)        813,440
           811  コール     Global    Payments     Exchange
                               USD  185
                 Inc         Traded             20/11/2020          26,048       673,130
           835  コール     Global    Payments     Exchange
                               USD  180
                 Inc         Traded             18/12/2020         298,733       1,068,800
          1,110   コール     Home   Depot      Exchange
                               USD  255
                 Inc/The         Traded              18/9/2020        2,164,790        3,249,525
          1,702   コール     JPMorgan     Chase   & Exchange
                               USD  95
                 Co         Traded              18/9/2020         340,845       1,246,715
           818  コール     JPMorgan     Chase   & Exchange
                               USD  110
                 Co         Traded             18/12/2020         (97,546)        351,740
                                108/293




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                                             （米ドル）
           427  コール     L3Harris
                          Exchange
                 Technologies       Inc        USD  165
                          Traded             16/10/2020         376,939        770,735
           783  コール     L3Harris
                          Exchange
                 Technologies       Inc        USD  190
                          Traded             18/12/2020         (68,306)        579,420
          1,175   コール     Mastercard      Inc   Exchange
                               USD  335
                          Traded              15/1/2021        2,541,248        5,222,875
           435  コール     Mastercard      Inc   Exchange
                               USD  350
                          Traded              15/1/2021         768,977       1,529,025
           681  コール     McDonald’s      Corp   Exchange
                               USD  220
                          Traded             18/12/2020         163,620        583,958
           753  コール     Microsoft     Corp    Exchange
                               USD  165
                          Traded             18/12/2020        3,898,922        4,902,030
           681  コール     Microsoft     Corp    Exchange
                               USD  220
                          Traded             18/12/2020         802,058       1,641,210
          2,626   コール     Morgan    Stanley     Exchange
                               USD  55
                          Traded             16/10/2020        (320,999)         413,595
          2,727   コール     Morgan    Stanley     Exchange
                               USD  55
                          Traded              15/1/2021         27,991       879,458
           33 コール     NASDAQ    100  Stock   Exchange
                               USD  11,450
                 Index         Traded              18/9/2020        1,700,528        2,363,790
           63 コール     NASDAQ    100  Stock   Exchange
                               USD  11,950
                 Index         Traded             16/10/2020        1,645,528        3,701,880
           260  プット     NVIDIA    Corp     Exchange
                               USD  470
                          Traded             20/11/2020        (124,198)         744,900
           644  コール     NXP
                          Exchange
                 Semiconductors        NV       USD  110
                          Traded              18/9/2020         429,716       1,044,890
           969  コール     PayPal    Holdings     Exchange
                               USD  200
                 Inc         Traded              18/9/2020         88,917       789,735
          1,192   コール     PPG  Industries       Exchange
                               USD  125
                 Inc         Traded              15/1/2021        (98,025)        786,720
           679  コール     Russell    2000   E-
                          Exchange
                 Mini   Index            USD  1,550
                          Traded              18/9/2020        (91,785)       2,912,910
            コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
         10,953
                               USD  342
                 Trust         Traded              18/9/2020        6,744,466       12,256,407
          3,056   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  340
                 Trust         Traded              18/9/2020        2,554,001        3,916,264
          1,751   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  345
                 Trust         Traded              18/9/2020        1,030,097        1,554,888
           730  コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  333
                 Trust         Traded              18/9/2020        1,001,386        1,378,240
         10,649   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  350
                 Trust         Traded             16/10/2020        4,648,448        9,589,425
            コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
          3,044
                               USD  333
                 Trust         Traded             16/10/2020        4,197,029        6,540,034
          2,221   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  350
                 Trust         Traded             20/11/2020        2,231,766        3,224,892
          3,474   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  340
                 Trust         Traded             18/12/2020        4,729,021        8,294,175
          2,184   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  360
                 Trust         Traded             18/12/2020        1,272,757        2,559,648
          1,398   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  350
                 Trust         Traded             18/12/2020        1,028,599        2,419,938
          1,078   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  350
                 Trust         Traded             31/12/2020        1,247,528        1,949,563
          1,581   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  305
                 Trust         Traded             17/12/2021        7,638,224        9,896,269
           777  コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  360
                 Trust         Traded             17/12/2021        1,053,300        2,060,992
                                109/293



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
           846  コール     Starbucks     Corp    Exchange
                               USD  77.5
                          Traded             16/10/2020         218,066        719,100
          1,802   コール     Starbucks     Corp    Exchange
                               USD  82.5
                          Traded              15/1/2021         651,899       1,414,570
           786  コール     Union   Pacific      Exchange
                               USD  200
                 Corp         Traded              18/9/2020         (5,294)        207,111
           740  コール     Union   Pacific      Exchange
                               USD  200
                 Corp         Traded              15/1/2021         127,846        895,400
           435  プット     Unitedhealth
                          Exchange
                 Group   Inc           USD  280
                          Traded              18/9/2020        (810,351)         67,425
           450  プット     Unitedhealth
                          Exchange
                 Group   Inc           USD  280
                          Traded             18/12/2020        (731,132)         484,875
          1,144   コール     VMware    Inc     Exchange
                               USD  160
                          Traded             16/10/2020        (769,041)         491,920
          3,303   プット     Walgreens     Boots
                          Exchange
                 Alliance     Inc          USD  42.5
                          Traded              15/1/2021         545,868       2,006,573
           880  コール     Walmart    Inc     Exchange
                               USD  140
                          Traded              18/9/2020         76,251       232,320
           868  コール     Walmart    Inc     Exchange
                               USD  135
                          Traded              18/9/2020         71,092       420,980
           803  コール     Walt   Disney      Exchange
                               USD  110
                 Co/The         Traded              18/9/2020        1,386,860        1,935,230
          1,091   コール     Walt   Disney      Exchange
                               USD  140
                 Co/The         Traded              15/1/2021         202,123        886,438
          1,841   コール     Wells   Fargo   & Co  Exchange
                               USD  35              (319,853)         11,966
                          Traded             16/10/2020
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－2,264,772,973米ドル）
                                               71,303,997       202,407,283
                                110/293












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売建オプション明細表
    2020年8月31日現在
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日      未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
      (28,198,551)      コール     OTC  EUR/USD       Bank   of
                               EUR  1.205
                          America              22/9/2020         68,214      (123,288)
      (32,499,595)      プット     OTC  USD/BRL       Bank   of
                               USD  5.05
                          America              8/10/2020         109,065       (118,074)
      (32,640,757)      プット     OTC  USD/BRL       Bank   of
                               USD  5
                          America             13/10/2020         112,565       (110,306)
            プット             BNP
      (66,414,000)           OTC  EUR/USD
                               EUR  1.1
                          Paribas              27/1/2021         147,283       (100,829)
      (99,622,000)      コール     OTC  EUR/USD       BNP
                               EUR  1.335
                          Paribas              27/1/2021         26,321      (142,150)
      (14,121,000)      コール     OTC  USD/BRL       Deutsche
                               USD  5.65
                          Bank             22/10/2020         153,073       (280,484)
      (108,318,986)       コール     OTC  EUR/AUD       Goldman
                               EUR  1.71
                          Sachs             13/10/2020         360,461       (91,433)
       (3,072,000)      プット     OTC  USD/JPY       HSBC   Bank
                               USD  100
                          Plc             19/11/2020         102,897       (516,111)
      (36,155,503)
            プット     OTC  NZD/JPY       JP  Morgan    NZD  65
                                       10/9/2020         191,743         (133)
      (28,198,551)      コール     OTC  EUR/USD       JP  Morgan    EUR  1.185
                                       22/10/2020        (316,256)        (511,689)
      (117,450,634)
            プット     OTC  AUD/JPY       Morgan
                               AUD  69.5
                          Stanley             13/10/2020         480,903        (6,566)
        (107,927)     コール
                 OTC  EUR/NOK            EUR  1
                          UBS              10/9/2020         28,506       (37,671)
        (18,152)
            プット     Moelis    & Co          EUR  355
                          Barclays              18/9/2020         277,847       (24,917)
        (17,010)
            プット     Roche   Holding    AG       CHF  305
                          Barclays              18/9/2020         48,815       (40,854)
        (11,679)    プット     Roche   Holding    AG       CHF  300
                          Barclays             16/10/2020         (2,969)       (58,233)
        (64,680)
            コール     Sanofi              EUR  98
                          Barclays             16/10/2020          43,290       (6,031)
        (64,680)
            プット     Sanofi              EUR  80
                          Barclays             16/10/2020         (28,951)       (100,276)
        (15,658)    プット     Roche   Holding    AG       CHF  350
                          Barclays             20/11/2020          5,678      (31,978)
        (15,658)
            コール     Roche   Holding    AG       CHF  285
                          Barclays             20/11/2020         (3,263)       (76,827)
        (52,195)
            プット     Sanofi              EUR  76
                          Barclays             20/11/2020         (13,508)        (84,771)
        (52,195)    コール     Sanofi              EUR  98
                          Barclays             20/11/2020          25,546       (21,758)
        (265,969)
            コール     SPDR   Gold   Trust    BNP
                               USD  210
                          Paribas             18/12/2020        (151,382)        (725,875)
        (444,169)     コール     SPDR   Gold   Trust    BNP
                               USD  225
                          Paribas             18/12/2020          55,273      (704,256)
        (208,801)
            コール     Agilent
                 Technologies       Inc        USD  110
                          Citibank              18/9/2020         26,908       (35,733)
         (6,012)
            プット     Amazon.com      Inc         USD
                          Citibank      2,426.594        20/11/2020         380,293       (202,251)
         (6,012)    コール     Amazon.com      Inc         USD
                          Citibank      3,397.232        20/11/2020        (956,543)       (2,017,077)
        (13,550)
            プット     ASML   Holding    NV  Credit
                               EUR  235
                          Suisse              18/9/2020         141,251        (1,226)
        (13,550)    コール     ASML   Holding    NV  Credit
                               EUR  305
                          Suisse              18/9/2020        (62,058)       (219,402)
        (130,997)
            プット     DR  Horton    Inc    Credit
                               USD  60
                          Suisse             20/11/2020         (85,148)       (260,121)
        (130,997)
            コール     DR  Horton    Inc    Credit
                               USD  85
                          Suisse             20/11/2020         137,435       (193,463)
         (8,192)    プット     EURO   STOXX   50   Credit
                               EUR  2,600
                 Index         Suisse             17/12/2021         193,399      (1,289,551)
        (132,752)
            プット     SPDR   Gold   Trust    Goldman
                               USD  170
                          Sachs             20/11/2020          4,729      (281,219)
        (333,145)     コール     SPDR   Gold   Trust    Goldman
                               USD  205
                          Sachs             20/11/2020        (124,974)        (824,579)
        (125,945)
            コール     Tencent    Holdings
                          JP  Morgan    HKD  580
                 Ltd                      29/9/2020         105,090       (166,530)
        (125,945)
            プット     Tencent    Holdings
                          JP  Morgan    HKD  350.937
                 Ltd                      29/9/2020         158,902        (1,455)
        (266,477)     コール
                 SPDR   Gold   Trust    JP  Morgan    USD  197
                                       16/10/2020         205,245       (493,191)
        (266,477)
            プット     SPDR   Gold   Trust    JP  Morgan    USD  170
                                       16/10/2020         191,321       (261,690)
                                111/293


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日      未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
        (60,258)    コール     Lennar    Corp     JP  Morgan    USD  86
                                       20/11/2020          79,033      (142,572)
        (60,258)    プット     Lennar    Corp     JP  Morgan    USD  62
                                       20/11/2020         (41,164)       (145,410)
        (425,032)     コール     SPDR   Gold   Trust    Morgan
                               USD  202
                          Stanley              18/9/2020         678,632       (143,805)
        (398,281)     プット     SPDR   Gold   Trust    Morgan
                               USD  165
                          Stanley              30/9/2020         262,410       (120,736)
        (584,141)     コール     SPDR   Gold   Trust    Morgan
                               USD  203
                          Stanley              30/9/2020         819,066       (390,106)
        (78,316)    コール     Autodesk     Inc          USD  260
                          Nomura             20/11/2020         389,431       (953,688)
        (104,758)     プット     Boston    Scientific
                               USD  35
                 Corp         Nomura             20/11/2020          11,987       (87,533)
        (209,516)     コール     Boston    Scientific
                               USD  45
                 Corp         Nomura             20/11/2020         (51,223)       (174,838)
        (94,516)    コール     Capital    One
                 Financial     Corp         USD  70
                          Nomura             20/11/2020        (323,468)        (649,548)
        (133,453)     コール     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  196
                          Generale             16/10/2020         (61,499)       (267,951)
        (266,551)     コール     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  215
                          Generale              15/1/2021        (62,515)       (760,958)
        (266,551)     プット     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  170
                          Generale              15/1/2021         386,909       (877,502)
        (21,297)    コール     ASML   Holding    NV        EUR  370
                          UBS             20/11/2020         152,689       (64,696)
          (727)   コール     Abbott         Exchange
                               USD  110
                 Laboratories         Traded             20/11/2020        (361,494)        (505,265)
          (724)   コール     AbbVie    Inc     Exchange
                               USD  100
                          Traded              18/9/2020         122,476       (27,512)
          (756)   コール     Agilent
                          Exchange
                 Technologies       Inc        USD  110
                          Traded             20/11/2020         (39,091)       (145,530)
          (268)   コール     Air  Products     &
                          Exchange
                 Chemicals     Inc         USD  270
                          Traded              18/9/2020        (579,349)        (726,280)
         (1,180)    プット     Alibaba    Group
                          Exchange
                 Holding    Inc          USD  190
                          Traded              19/2/2021        1,771,835        (480,850)
         (1,194)    コール     Alibaba    Group
                          Exchange
                 Holding    Inc          USD  350
                          Traded              19/2/2021         179,540      (1,331,310)
          (23)  コール     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,425
                          Traded              18/9/2020        (363,967)        (510,485)
          (345)   コール     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,760
                          Traded              18/9/2020         557,225       (427,800)
          (77)  プット     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,280
                          Traded             20/11/2020          75,300      (155,155)
          (77)  コール     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,740
                          Traded             20/11/2020        (285,052)        (644,105)
          (89)  コール     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,660
                          Traded             20/11/2020        (514,501)       (1,066,220)
          (89)  プット     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,200
                          Traded             20/11/2020         143,996       (110,360)
          (151)   コール     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,840
                          Traded             20/11/2020        (290,777)        (784,445)
          (94)  プット     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,300
                          Traded             18/12/2020          63,410      (288,580)
          (94)  コール     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,800
                          Traded             18/12/2020        (509,982)        (709,700)
          (12)  コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  2,485
                          Traded              18/9/2020        (981,602)       (1,143,210)
          (173)   コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  4,000
                          Traded              18/9/2020        1,377,490        (217,115)
          (44)  コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  3,440
                          Traded             16/10/2020        (552,121)        (942,480)
          (70)  コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  3,850
                          Traded             20/11/2020        (183,354)       (1,157,975)
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                                             （米ドル）
          (103)   コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  3,500
                          Traded             20/11/2020       (1,373,914)        (3,007,342)
          (22)  プット     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  1,850
                          Traded              15/1/2021         163,002       (33,550)
          (44)  コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  2,900
                          Traded              15/1/2021       (2,761,378)        (3,088,360)
          (45)  コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  3,750
                          Traded              15/1/2021        (626,349)       (1,158,413)
          (45)  プット     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  2,695
                          Traded              15/1/2021         50,258      (483,188)
          (368)   コール     Anthem    Inc     Exchange
                               USD  300
                          Traded              18/9/2020         282,529       (23,920)
          (368)   コール     Anthem    Inc     Exchange
                               USD  310
                          Traded              18/9/2020         185,012        (5,520)
            プット             Exchange
          (491)       Anthem    Inc
                               USD  230
                          Traded              18/9/2020         487,434       (22,095)
          (503)   プット     Anthem    Inc     Exchange
                               USD  210
                          Traded             18/12/2020         471,679       (201,200)
          (503)   コール     Anthem    Inc     Exchange
                               USD  290
                          Traded             18/12/2020          18,976      (784,680)
          (260)   コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  325
                          Traded              18/9/2020       (1,123,348)        (1,219,400)
         (5,524)    コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  445
                          Traded              18/9/2020       (8,769,865)        (9,749,860)
         (5,892)    コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  555
                          Traded              18/9/2020        (508,539)       (1,475,946)
         (3,476)    コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  330
                          Traded             16/10/2020       (15,144,471)        (15,972,220)
         (1,228)    コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  560
                          Traded             18/12/2020        (696,250)       (1,003,890)
         (1,228)    プット     Apple   Inc      Exchange
                               USD  390
                          Traded             18/12/2020         134,436       (303,930)
         (2,304)    プット     Apple   Inc      Exchange
                               USD  400
                          Traded              15/1/2021         76,452      (817,920)
         (4,608)    コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  600
                          Traded              15/1/2021       (1,171,897)        (3,052,800)
         (1,357)    コール     Applied    Materials     Exchange
                               USD  70
                 Inc         Traded             16/10/2020         186,256       (128,236)
          (583)   コール     Autodesk     Inc    Exchange
                               USD  290
                          Traded              15/1/2021        (61,071)       (508,668)
          (583)   プット     Autodesk     Inc    Exchange
                               USD  210
                          Traded              15/1/2021         45,320      (687,940)
         (5,222)    コール     Bank   of  America     Exchange
                               USD  30
                 Corp         Traded              18/9/2020         61,415       (28,721)
         (5,430)    プット     Bank   of  America     Exchange
                               USD  22
                 Corp         Traded             18/12/2020          12,284      (480,555)
         (5,430)    コール     Bank   of  America     Exchange
                               USD  32
                 Corp         Traded             18/12/2020          61,159      (214,485)
         (5,413)    プット     Bank   of  America     Exchange
                               USD  22
                 Corp         Traded              15/1/2021          6,830      (581,898)
         (5,413)    コール     Bank   of  America     Exchange
                               USD  31
                 Corp         Traded              15/1/2021        (20,229)       (359,965)
         (1,078)    プット     BJ’s   Wholesale
                          Exchange
                 Club   Holdings     Inc       USD  25
                          Traded             20/11/2020          56,874       (48,510)
          (240)   コール     Charter
                 Communications         Exchange
                               USD  600
                 Inc         Traded              18/9/2020        (324,130)        (610,800)
          (127)   コール     Charter
                 Communications         Exchange
                               USD  660
                 Inc         Traded             18/12/2020         (51,725)       (238,760)
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             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
          (250)   プット    Charter
                          Exchange
                 Communications        Inc       USD  425
                          Traded             18/12/2020         187,560       (61,875)
          (250)   コール    Charter
                          Exchange
                 Communications        Inc       USD  600
                          Traded             18/12/2020        (830,568)       (1,200,000)
          (432)   プット    Chewy   Inc      Exchange
                                USD  35
                          Traded             16/10/2020          74,779       (11,448)
          (539)   コール    Citigroup     Inc    Exchange
                                USD  60
                          Traded             18/9/2020         34,636       (5,659)
         (2,820)    プット    Citigroup     Inc    Exchange
                                USD  42.5
                          Traded             18/12/2020         (13,365)       (458,250)
         (2,820)    コール    Citigroup     Inc    Exchange
                                USD  60
                          Traded             18/12/2020         (78,223)       (444,150)
         (1,663)    コール    Comcast    Corp     Exchange
                                USD  47.5
                          Traded             16/10/2020         (28,662)        (96,454)
         (3,649)    コール    Comcast    Corp     Exchange
                                USD  40
                          Traded             16/10/2020       (1,565,914)        (1,952,215)
         (3,249)    プット    Comcast    Corp     Exchange
                                USD  37.5
                          Traded             15/1/2021         64,205      (344,394)
         (3,249)    コール    Comcast    Corp     Exchange
                                USD  52.5
                          Traded             15/1/2021         60,875)       (180,320)
          (239)   コール    Costco    Wholesale      Exchange
                                USD  345
                 Corp          Traded             16/10/2020        (251,487)        (348,940)
          (239)   プット    Costco    Wholesale      Exchange
                                USD  280
                 Corp          Traded             16/10/2020         125,415       (27,007)
         (1,965)    コール    DR  Horton    Inc    Exchange
                                USD  95
                          Traded             15/1/2021         31,260      (238,748)
         (1,965)    プット    DR  Horton    Inc    Exchange
                                USD  60
                          Traded             15/1/2021        (107,462)        (628,800)
          (905)   プット    Edwards          Exchange
                 Lifesciences       Corp   Traded     USD  70
                                       20/11/2020          64,847      (110,863)
          (905)   コール    Edwards          Exchange
                 Lifesciences       Corp   Traded     USD  85
                                       20/11/2020        (244,681)        (429,875)
            プット              Exchange
          (432)       Etsy   Inc
                                USD  60
                          Traded             18/9/2020         126,984        (1,296)
         (8,524)    コール    EURO   STOXX   Bank    Exchange
                                EUR  80
                 Index          Traded             18/9/2020         295,947       (38,124)
          (152)   コール    Facebook     Inc     Exchange
                                USD  215
                          Traded             18/9/2020       (1,018,754)        (1,196,620)
         (2,244)    コール    Facebook     Inc     Exchange
                                USD  285
                          Traded             18/9/2020       (2,581,432)        (3,741,870)
          (707)   コール    Facebook     Inc     Exchange
                                USD  290
                          Traded             20/11/2020       (1,272,428)        (2,105,093)
            プット              Exchange
         (1,984)        Fortive    Corp
                                USD  65
                          Traded             18/12/2020         (59,007)       (570,400)
         (1,984)    コール    Fortive    Corp     Exchange
                                USD  85
                          Traded             18/12/2020        (168,120)        (372,000)
          (811)   プット    Global    Payments      Exchange
                                USD  155
                 Inc          Traded             20/11/2020          66,493      (405,500)
          (835)   プット    Global    Payments      Exchange
                                USD  150
                 Inc          Traded             18/12/2020         110,846       (421,675)
          (835)   コール    Global    Payments      Exchange
                                USD  200
                 Inc          Traded             18/12/2020        (189,747)        (421,675)
          (758)   プット    Guardant     Health     Exchange
                                USD  85
                 Inc          Traded             16/10/2020          50,034      (242,560)
          (758)   コール    Guardant     Health     Exchange
                                USD  105
                 Inc          Traded             16/10/2020         (70,606)       (310,780)
          (618)   コール    HCA  Healthcare      Inc  Exchange
                                USD  145
                          Traded             18/12/2020         (72,462)       (528,390)
         (1,110)    プット    Home   Depot   Inc/The    Exchange
                                USD  220
                          Traded             18/9/2020         518,093       (17,760)
                                114/293



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             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
         (1,665)    コール    Home   Depot   Inc/The    Exchange
                                USD  275
                          Traded             18/9/2020       (1,442,299)        (1,931,400)
          (560)   コール    Home   Depot   Inc/The    Exchange
                                USD  320
                          Traded             15/1/2021        (59,524)       (365,400)
          (392)   コール    Intel   Corp      Exchange
                                USD  75
                          Traded             18/9/2020         37,146       (1,176)
          (102)   プット    Intuitive     Surgical    Exchange
                                USD  600
                 Inc          Traded             20/11/2020          40,609      (119,340)
          (102)   コール    Intuitive     Surgical    Exchange
                                USD  760
                 Inc          Traded             20/11/2020        (155,149)        (330,990)
          (165)   コール    Johnson    & Johnson    Exchange
                                USD  165
                          Traded             18/9/2020         18,028       (2,640)
         (3,411)    コール    JPMorgan     Chase   &  Exchange
                                USD  115
                 Co          Traded             18/9/2020         448,628       (97,213)
            コール    L3Harris          Exchange
          (427)
                 Technologies       Inc   Traded     USD  190
                                       16/10/2020         (74,615)       (139,842)
          (427)   プット    L3Harris          Exchange
                 Technologies       Inc   Traded     USD  135
                                       16/10/2020         160,233       (22,417)
          (783)   コール    L3Harris          Exchange
                 Technologies       Inc   Traded     USD  210
                                       18/12/2020          4,118      (174,218)
          (783)   プット    L3Harris          Exchange
                 Technologies       Inc   Traded     USD  155
                                       18/12/2020          17,816      (371,925)
            コール              Exchange
          (536)       Lowe’s    Cos  Inc
                                USD  175
                          Traded             16/10/2020        (109,740)        (188,940)
         (1,131)    コール    Lowe’s    Cos  Inc   Exchange
                                USD  180
                          Traded             15/1/2021        (319,220)        (825,630)
          (615)   コール    Marsh   & McLennan     Exchange
                 Cos  Inc       Traded     USD  120
                                       16/10/2020          26,278       (72,262)
            コール              Exchange
          (466)       Mastercard      Inc
                                USD  345
                          Traded             16/10/2020        (773,291)       (1,203,445)
          (435)   プット    Mastercard      Inc    Exchange
                                USD  280
                          Traded             15/1/2021         100,158       (231,638)
          (435)   コール    Mastercard      Inc    Exchange
                                USD  400
                          Traded             15/1/2021        (415,314)        (592,688)
          (587)   プット    Mastercard      Inc    Exchange
                                USD  300
                          Traded             15/1/2021         459,462       (484,275)
         (1,175)    コール    Mastercard      Inc    Exchange
                                USD  365
                          Traded             15/1/2021       (1,891,469)        (3,216,563)
          (692)   コール    McDonald’s      Corp   Exchange
                                USD  210
                          Traded             18/9/2020        (297,637)        (467,100)
          (358)   コール    McDonald’s      Corp   Exchange
                                USD  220
                          Traded             16/10/2020         (81,151)       (158,415)
          (681)   コール    McDonald’s      Corp   Exchange
                                USD  240
                          Traded             18/12/2020         (72,008)       (179,444)
          (681)   プット    McDonald’s      Corp   Exchange
                                USD  180
                          Traded             18/12/2020          57,378      (203,279)
          (855)   コール    Merck   & Co  Inc    Exchange
                                USD  85
                          Traded             18/9/2020        (70,254)       (161,595)
          (175)   コール    Microsoft     Corp    Exchange
                                USD  190
                          Traded             18/9/2020        (523,645)        (662,375)
          (677)   コール    Microsoft     Corp    Exchange
                                USD  230
                          Traded             18/9/2020        (94,489)       (429,895)
          (678)   コール    Microsoft     Corp    Exchange
                                USD  240
                          Traded             20/11/2020        (491,055)        (849,195)
         (1,111)    コール    Microsoft     Corp    Exchange
                                USD  250
                          Traded             20/11/2020        (419,123)       (1,055,450)
          (681)   プット    Microsoft     Corp    Exchange
                                USD  180
                          Traded             18/12/2020         136,370       (328,583)
          (681)   コール    Microsoft     Corp    Exchange
                                USD  250
                          Traded             18/12/2020        (507,171)        (784,853)
                                115/293



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      契約数量      コール／        銘柄      契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
          (753)   コール    Microsoft     Corp    Exchange
                                USD  190
                          Traded             18/12/2020       (2,904,178)        (3,286,845)
          (606)   コール    Morgan    Stanley      Exchange
                                USD  50
                          Traded             18/9/2020        (142,859)        (186,345)
         (3,939)    コール    Morgan    Stanley      Exchange
                                USD  65
                          Traded             16/10/2020         150,706       (76,811)
         (2,727)    コール    Morgan    Stanley      Exchange
                                USD  62.5
                          Traded             15/1/2021        (30,646)       (313,605)
         (2,727)    プット    Morgan    Stanley      Exchange
                                USD  44
                          Traded             15/1/2021         92,063      (466,317)
          (19)  コール    NASDAQ    100  Stock    Exchange
                                USD  9,175
                 Index          Traded             18/9/2020       (4,327,062)        (5,449,485)
          (66)  コール    NASDAQ    100  Stock    Exchange
                                USD  11,800
                 Index          Traded             18/9/2020       (2,237,817)        (2,998,710)
            プット              Exchange
          (229)       Netflix    Inc
                                USD  350
                          Traded             20/11/2020          85,930      (110,492)
          (512)   コール    NextEra    Energy    Inc  Exchange
                                USD  280
                          Traded             18/9/2020        (80,717)       (401,920)
          (288)   コール    NVIDIA    Corp      Exchange
                                USD  560
                          Traded             20/11/2020        (287,698)       (1,163,520)
          (164)   コール    PayPal    Holdings      Exchange
                                USD  180
                 Inc          Traded             18/9/2020        (353,952)        (392,780)
         (1,938)    コール    PayPal    Holdings      Exchange
                                USD  220
                 Inc          Traded             18/9/2020         144,964       (298,452)
         (2,001)    コール    Pfizer    Inc      Exchange
                                USD  37
                          Traded             18/9/2020        (150,529)        (250,125)
         (5,292)    コール    Pfizer    Inc      Exchange
                                USD  40
                          Traded             20/11/2020         (13,113)       (656,208)
         (1,192)    コール    PPG  Industries      Inc  Exchange
                                USD  140
                          Traded             15/1/2021        (35,450)       (247,340)
         (1,192)    プット    PPG  Industries      Inc  Exchange
                                USD  100
                          Traded             15/1/2021         24,146      (366,540)
          (288)   プット    ResMed    Inc      Exchange
                                USD  160
                          Traded             15/1/2021         34,520      (200,160)
          (288)   コール    ResMed    Inc      Exchange
                                USD  195
                          Traded             15/1/2021        (52,000)       (233,280)
          (453)   コール    Russell    2000   E-   Exchange
                 Mini   Index       Traded     USD  1,650
                                        18/9/2020         457,041       (255,945)
          (453)   プット    Russell    2000   E-   Exchange
                 Mini   Index       Traded     USD  1,200
                                        18/9/2020         881,576       (35,107)
          (167)   コール    ServiceNow      Inc    Exchange
                                USD  490
                          Traded             20/11/2020        (339,158)        (698,060)
         (1,330)    プット    SPDR   Gold   Shares    Exchange
                                USD  165
                          Traded             16/10/2020         214,471       (65,835)
          (560)   プット    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  282
                 Trust          Traded             18/9/2020        1,201,681        (15,960)
          (875)   コール    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  360
                 Trust          Traded             18/9/2020        (107,832)        (138,250)
          (615)   コール    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  253
                 Trust          Traded             30/9/2020       (4,378,054)        (5,980,260)
            プット    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
          (615)
                                USD  253
                 Trust          Traded             30/9/2020        1,559,085        (18,757)
         (1,857)    プット    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  230
                 Trust          Traded             30/9/2020        4,907,342        (30,640)
         (1,857)    コール    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  230
                 Trust          Traded             30/9/2020      (18,204,995)        (22,309,069)
          (739)   プット    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  310
                 Trust          Traded             16/10/2020         189,001       (206,181)
         (1,491)    コール    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  295
                 Trust          Traded             16/10/2020       (5,554,393)        (8,368,983)
                                116/293



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      契約数量      コール／        銘柄      契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
         (1,491)    プット    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  295
                 Trust          Traded             16/10/2020        2,705,743        (275,835)
         (2,078)    コール    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  375
                 Trust          Traded             16/10/2020        (130,004)        (231,697)
         (2,717)    プット    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  300
                 Trust          Traded             16/10/2020         456,572       (574,646)
         (2,953)    プット    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  300
                 Trust          Traded             20/11/2020         100,425      (1,485,359)
         (1,078)    プット    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  250
                 Trust          Traded             31/12/2020         503,690       (303,457)
          (389)   プット    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  270
                 Trust          Traded             17/12/2021         160,549       (576,109)
         (1,692)    コール    Starbucks     Corp    Exchange
                                USD  87.5
                          Traded             16/10/2020         (2,105)       (422,154)
            プット              Exchange
         (1,802)        Starbucks     Corp
                                USD  67.5
                          Traded             15/1/2021         119,398       (321,657)
         (1,802)    コール    Starbucks     Corp    Exchange
                                USD  92.5
                          Traded             15/1/2021        (365,335)        (617,185)
          (508)   コール    STMicroelectronics          Exchange
                                EUR  29
                 NV          Traded             18/9/2020         23,967       (6,967)
          (187)   コール    Thermo    Fisher      Exchange
                 Scientific      Inc    Traded     USD  390
                                        18/9/2020        (650,586)        (750,805)
          (711)   コール    Uber   Technologies       Exchange
                                USD  46
                 Inc          Traded             18/9/2020         71,284       (1,777)
          (740)   コール    Union   Pacific    Corp  Exchange
                                USD  230
                          Traded             15/1/2021        (103,777)        (213,120)
          (740)   プット    Union   Pacific    Corp  Exchange
                                USD  165
                          Traded             15/1/2021         40,886      (408,850)
          (429)   コール    Unitedhealth       Group   Exchange
                                USD  330
                 Inc          Traded             18/9/2020         284,448       (82,797)
          (435)   プット    Unitedhealth       Group   Exchange
                                USD  230
                 Inc          Traded             18/9/2020         296,478       (14,790)
          (657)   コール    Unitedhealth       Group   Exchange
                                USD  320
                 Inc          Traded             18/9/2020         311,542       (358,065)
          (450)   コール    Unitedhealth       Group   Exchange
                                USD  320
                 Inc          Traded             18/12/2020        (199,023)        (882,000)
          (450)   プット    Unitedhealth       Group   Exchange
                                USD  240
                 Inc          Traded             18/12/2020         380,354       (226,125)
          (738)   コール    US  Bancorp        Exchange
                                USD  42.5
                          Traded             18/9/2020         28,236       (4,797)
         (1,144)    コール    VMware    Inc      Exchange
                                USD  180
                          Traded             16/10/2020         414,987       (114,400)
         (1,144)    プット    VMware    Inc      Exchange
                                USD  130
                          Traded             16/10/2020         443,584       (223,080)
         (3,303)    プット    Walgreens     Boots    Exchange
                 Alliance     Inc     Traded     USD  37.5
                                        15/1/2021        (319,533)        (979,340)
         (3,303)    コール    Walgreens     Boots    Exchange
                 Alliance     Inc     Traded     USD  47.5
                                        15/1/2021         316,297       (254,331)
          (880)   プット    Walmart    Inc     Exchange
                                USD  125
                          Traded             18/9/2020         24,025       (45,320)
         (2,615)    コール    Walmart    Inc     Exchange
                                USD  145
                          Traded             18/9/2020        (32,516)       (360,870)
          (803)   コール    Walt   Disney    Co/The   Exchange
                                USD  125
                          Traded             18/9/2020        (555,273)        (788,947)
          (583)   コール    Walt   Disney    Co/The   Exchange
                                USD  140
                          Traded             16/10/2020        (129,565)        (218,625)
            プット              Exchange
         (1,091)        Walt   Disney    Co/The
                                USD  110
                          Traded             15/1/2021         87,014      (314,208)
                                117/293



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      契約数量      コール／        銘柄      契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
         (1,091)    コール    Walt   Disney    Co/The   Exchange
                                USD  155
                          Traded             15/1/2021        (125,729)        (409,125)
          (280)   コール    Xilinx    Inc      Exchange
                                USD  110
                          Traded             18/9/2020          8,332      (27,440)
          (238)   プット    Zoetis    Inc      Exchange
                                USD  140
                          Traded             15/1/2021         26,835       (86,870)
          (238)   コール    Zoetis    Inc      Exchange
                                USD  175              (26,714)       (102,340)
                          Traded             15/1/2021
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－1,144,357,326米ドル）
                                              (64,673,044)       (172,078,487)
                                118/293

















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    差金決済取引明細表
    2020年8月31日現在
        数量      銘柄                           契約相手           未実現利益／
                                                    （損失）
                                                    （米ドル）
              オーストラリア
         (13,939)     Ramsay    Health    Care   Ltd  NPV               JP  Morgan
                                                       (28,541)
        (156,143)     Scentre    Group                      JP  Morgan
                                                       (34,224)
         (67,152)     Sydney    Airport                       JP  Morgan
                                                       (22,714)
         (29,130)     Transurban      Group                     JP  Morgan
                                                         (370)
                                                       (85,849)
              バミューダ
         (22,000)     China   Resources     Gas  Group   Ltd
                                        Citibank                 4,256
         (31,600)     China   Gas  Holdings     Ltd                 JP  Morgan
                                                         5,093
                                                         9,349
              ブラジル
         (28,660)     Hapvida    Participacoes       e Investimentos       SA       JP  Morgan
                                                         (498)
         (18,345)     Lojas   Americanas      SA  (Pref)                JP  Morgan
                                                         6,294
         (12,651)     Magazine     Luiza   SA                   JP  Morgan
                                                       (20,577)
         (43,608)     Suzano    SA                       JP  Morgan
                                                       (13,904)
                                                       (28,685)
              カナダ
         (5,673)    Canadian     National     Railway    Co  NPV            JP  Morgan              (10,007)
                                                       (10,007)
              ケイマン諸島
         (54,000)     China   Conch   Venture    Holdings     Ltd
                                        Citibank                 6,287
         (71,000)     China   Evergrande      Group
                                        Citibank                 5,309
         (55,600)     China   Literature      Ltd
                                        Citibank                 7,882
         (42,000)     China   Resources     Land   Ltd
                                        Citibank                (4,134)
        (100,000)     Longfor    Group   Holdings     Ltd
                                        Citibank                (8,085)
         (7,400)    Ping   An  Healthcare      and  Technology      Co  Ltd
                                        Citibank                (5,254)
        (180,500)     Semiconductor       Manufacturing       International       Corp
                                        Citibank                20,996
         (57,000)     Wharf   Real   Estate    Investment      Co  Ltd
                                        Citibank                11,391
         (37,000)     Shimao    Property     Holdings     Ltd
                                        Citigroup                (3,279)
        (277,000)     Sino   Biopharmaceutical         Ltd
                                        Citigroup                15,270
        (263,000)     Xiaomi    Corp
                                        Citigroup               (171,729)
        (200,000)     China   State   Construction       International       Holdings     Ltd  JP  Morgan
                                                       (34,069)
        (118,000)     Geely   Automobile      Holdings     Ltd             JP  Morgan
                                                         5,776
         (26,589)     iQIYI   Inc  ADR                     JP  Morgan
                                                        (1,313)
         (12,300)     Shenzhou     International       Group   Holdings     Ltd       JP  Morgan
                                                       (33,712)
                                                       (188,664)
              中国
        (256,000)     China   Communications        Services     Corp   Ltd
                                        Citibank                 (340)
        (546,000)     China   Eastern    Airlines     Corp   Ltd
                                        Citibank               (14,096)
        (231,500)     COSCO   SHIPPING     Holdings     Co  Ltd
                                        Citibank                (3,354)
        (180,000)     E.Sun   Financial     Holding    Co  Ltd
                                        Citibank                 (445)
        (528,000)     China   Molybdenum      Co  Ltd  'H'
                                        Citigroup                 2,717
         (5,000)    Hotai   Motor   Co  Ltd
                                        Citigroup                 6,382
         (96,500)     Shanghai     Fosun   Pharmaceutical        Group   Co  Ltd
                                        Citigroup               (10,749)
        (582,000)     Aluminum     Corp   of  China   Ltd               JP  Morgan
                                                        16,348
         (22,000)     BYD  Co  Ltd                       JP  Morgan
                                                        (3,771)
        (862,000)     China   Southern     Airlines     Co  Ltd             JP  Morgan
                                                       (56,740)
         (76,000)     Mega   Financial     Holding    Co  Ltd             JP  Morgan
                                                         6,716
         (22,000)     Tsingtao     Brewery    Co  Ltd                JP  Morgan
                                                       (11,276)
                                                       (68,608)
              デンマーク
         (3,237)    Orsted    A/S                                        4,832
                                        Citibank
                                                         4,832
              フィンランド

         (2,349)    Kone   Oyj                                        (4,540)
                                        Citibank
                                                        (4,540)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                          契約相手           未実現利益／
                                                    （損失）
                                                    （米ドル）
              フランス
         (7,291)    Bouygues     SA
                                        Citibank                (2,959)
          (452)   Hermes    International
                                        Citibank               (11,819)
         (1,183)    L’Oreal     SA                                      (1,894)
                                        Citibank
                                                       (16,672)
              ドイツ
         (2,210)    Knorr-Bremse       AG                    JP  Morgan
                                                       (18,294)
                                                       (18,294)
              香港
         (11,000)     Galaxy    Entertainment       Group
                                        Citigroup                 (215)
        (424,000)     China   Jinmao    Holdings     Group   Ltd            JP  Morgan
                                                        15,308
         (28,400)     Link   REIT                        JP  Morgan                801
                                                        15,894
              アイルランド
         (1,444)    Accenture     Plc                     JP  Morgan
                                                        (6,609)
              iShares    S&P  500  Consumer     Discretionary       Sector    UCITS
        1,629,004
                                        JP  Morgan
              ETF                                         1,016,091
        2,322,656     iShares    S&P  500  Financials      Sector    UCITS   ETF      JP  Morgan
                                                        156,779
        2,488,763     iShares    S&P  500  Industrials      Sector    UCITS   ETF     JP  Morgan
                                                        307,985
         (1,201)    Trane   Technologies       Plc                 JP  Morgan
                                                        (1,245)
                                                       1,473,001
              イタリア
         (11,294)     Atlantia     SpA
                                        Citibank                 6,646
        5,427,487     Leonardo     SpA
                                                      (1,068,531)
                                        Citibank
                                                      (1,061,885)
              日本
         (5,600)    ANA  Holdings     Inc
                                        Citibank               (10,667)
         (1,300)    Oriental     Land   Co  Ltd/Japan
                                        Citibank                (8,141)
         (31,200)     Z Holdings     Corp   NPV
                                        Citibank                (3,900)
         (1,000)    Fast   Retailing     Co  Ltd                 JP  Morgan
                                                       (20,330)
         (2,200)    Kintetsu     Group   Holdings     Co  NPV             JP  Morgan
                                                        (3,409)
         (4,300)    Nippon    Paint   Holdings     Co  Ltd              JP  Morgan
                                                       (58,859)
         (4,500)    SoftBank     Group   Corp                   JP  Morgan
                                                       (10,256)
                                                       (115,562)
              オランダ
         (2,662)    Airbus    SE                                        8,113
                                        Citibank
                                                         8,113
              ノルウェー
         (26,590)     Equinor    ASA                                       9,371
                                        Citibank
                                                         9,371
              ポーランド
         (95,709)     Polskie    Górnictwo     Naftowe    i Gazownictwo      SA
                                                         3,833
                                        Citigroup
                                                         3,833
              南アフリカ
         (3,116)    Capitec    Bank   Holdings     Ltd               JP  Morgan
                                                        (2,278)
         (20,290)     Shoprite     Holdings     Ltd                 JP  Morgan
                                                         6,850
         (36,160)     Vodacom    Group   Ltd                   JP  Morgan              (2,800)
                                                         1,772
              韓国
         (4,575)    Celltrion     Healthcare      Co  Ltd
                                        Citibank                15,770
         (4,069)    Hyundai    Heavy   Industries      Co  Ltd
                                        Citigroup                 4,150
          (635)   Amorepacific       Group                    JP  Morgan
                                                          221
         (2,279)    Samsung    C&T  Corp                    JP  Morgan               3,268
                                                        23,409
                                120/293




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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                           契約相手           未実現利益／
                                                    （損失）
                                                    （米ドル）
              スペイン
        (236,366)     CaixaBank     SA
                                        Citibank                14,266
         (1,619)    Amadeus    IT  Group   SA
                                        Citibank                (4,906)
         (1,479)    Aena   SME  SA                      JP  Morgan
                                                       (13,971)
         (6,091)    Ferrovial     SA                     JP  Morgan               4,445
                                                         (166)
              スウェーデン
         (2,697)    Investor     AB
                                        Citibank                  919
         (12,494)     Svenska    Handelsbanken       AB
                                        Citibank                (1,318)
         (14,078)     Swedbank     AB
                                                        (6,866)
                                        Citibank
                                                        (7,265)
              スイス
          (818)   Swisscom     AG                      JP  Morgan
                                                        (5,603)
                                                        (5,603)
              英国
         (17,889)     National     Grid   Plc
                                        Citibank                 7,102
         (9,501)    Prudential      Plc                     JP  Morgan
                                                        (1,043)
        (147,425)     Tesco   Plc                       JP  Morgan               7,738
                                                        13,797
              米国
         (4,107)    Boeing    Co/The
                                        Citibank                19,303
         (3,463)    Eversource      Energy                     Citibank
                                                         3,463
         (1,497)    Honeywell     International       Inc              Citibank
                                                       (11,257)
         (13,852)     Keurig    Dr  Pepper    Inc                  Citibank
                                                       (11,636)
         (1,497)    Lululemon     Athletica     Inc                Citibank
                                                          150
         (2,680)    Marriott     International       Inc/MD               Citibank
                                                       (16,375)
         (4,142)    Progressive      Corp/The
                                        Citibank                (4,929)
         (2,210)    Simon   Property     Group   Inc
                                        Citibank                 (309)
         (2,297)    AmerisourceBergen         Corp                 JP  Morgan
                                                        10,313
         (4,838)    Conagra    Foods   Inc                   JP  Morgan
                                                        (1,982)
         (10,632)     Dominion     Energy    Inc                  JP  Morgan
                                                        11,336
        (218,793)     Exxon   Mobil   Corp                    JP  Morgan
                                                        926,710
         (15,487)     Fox  Corp                        JP  Morgan
                                                       (51,513)
         (14,826)     Fox  Corp                        JP  Morgan
                                                       (49,464)
         (7,222)    Hormel    Foods   Corp                    JP  Morgan
                                                         9,653
         (9,727)    Marathon     Petroleum     Corp                 JP  Morgan
                                                        13,053
         (2,036)    Roper   Technologies       Inc                 JP  Morgan
                                                        20,002
         (8,579)    Ross   Stores    Inc                    JP  Morgan
                                                       (16,033)
         (4,820)    Welltower     Inc                     JP  Morgan
                                                        (8,554)
         (7,256)    Xcel   Energy    Inc                    JP  Morgan               9,979
                                                        851,910
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－122,405,947米ドル）
                                                        803,481
                                121/293








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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
    （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

        和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
        計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期中間計算期間（2021年9

        月16日から2022年3月15日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
        間監査を受けております。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】
    【グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第8期           第9期中間計算期間末
                                2021年9月15日現在              2022年3月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                28,424              30,653
        コール・ローン                              358,059,967              318,376,720
        投資証券                            10,750,600,889              10,536,223,327
                                      19,881,801              19,879,831
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            11,128,571,081              10,874,510,531
       資産合計                             11,128,571,081              10,874,510,531
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              34,322,028              23,832,128
        未払受託者報酬                               1,824,680              1,838,793
        未払委託者報酬                              112,524,035              113,394,878
                                        162,307              163,555
        その他未払費用
        流動負債合計                              148,833,050              139,229,354
       負債合計                               148,833,050              139,229,354
     純資産の部
       元本等
        元本                            6,349,149,339              6,409,174,184
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           4,630,588,692              4,326,106,993
                                     2,902,539,352              2,730,199,475
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            10,979,738,031              10,735,281,177
       純資産合計                             10,979,738,031              10,735,281,177
     負債純資産合計                               11,128,571,081              10,874,510,531
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第8期中間計算期間              第9期中間計算期間
                                自　2020年9月16日              自　2021年9月16日
                                至　2021年3月15日              至　2022年3月15日
     営業収益
       有価証券売買等損益                              1,352,784,065             △ 1,077,666,146
                                      270,755,653              849,659,053
       為替差損益
       営業収益合計                              1,623,539,718              △ 228,007,093
     営業費用
       支払利息                                  29,128              19,329
       受託者報酬                                1,714,853              1,838,793
       委託者報酬                               105,751,620              113,394,878
                                        192,401              180,597
       その他費用
       営業費用合計                               107,688,002              115,433,597
     営業利益又は営業損失（△）                               1,515,851,716              △ 343,440,690
     経常利益又は経常損失（△）                               1,515,851,716              △ 343,440,690
     中間純利益又は中間純損失（△）                               1,515,851,716              △ 343,440,690
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      117,974,150               13,451,463
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               3,221,501,846              4,630,588,692
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                296,704,118              338,495,418
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      296,704,118              338,495,418
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                621,265,859              286,084,964
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      621,265,859              286,084,964
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                               4,294,817,671              4,326,106,993
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    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第9期中間計算期間
              項目                        自　2021年9月16日
                                      至　2022年3月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第8期              第9期中間計算期間末
              項目
                             2021年9月15日現在                  2022年3月15日現在
     １.   期首元本額                          7,412,199,826円                  6,349,149,339円
        期中追加設定元本額                           915,898,048円                  451,860,146円
        期中一部解約元本額                          1,978,948,535円                   391,835,301円
     ２.   受益権の総数                          6,349,149,339口                  6,409,174,184口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                             第8期中間計算期間                  第9期中間計算期間
              項目               自　2020年9月16日                  自　2021年9月16日
                             至　2021年3月15日                  至　2022年3月15日
     １.    委託費用                信託財産の運用の指図にかかわる権                  信託財産の運用の指図にかかわる権
                         限の全部または一部を委託するため                  限の全部または一部を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額                  から支弁している額
                         42,872,294円                  45,970,913円
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第8期              第9期中間計算期間末
              項目
                             2021年9月15日現在                  2022年3月15日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左
                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第8期              第9期中間計算期間末
                             2021年9月15日現在                  2022年3月15日現在
     1口当たり純資産額                                1.7293円                  1.6750円
     （1万口当たり純資産額）                               (17,293円)                  (16,750円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第8期           第9期中間計算期間末
                                2021年9月15日現在              2022年3月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        95,942              103,467
        コール・ローン                              59,857,714              48,038,497
        投資証券                            1,848,336,836              1,735,984,009
        親投資信託受益証券                               4,992,976              4,992,481
        派生商品評価勘定                                34,871                －
                                      47,163,720                  －
        未収入金
        流動資産合計                            1,960,482,059              1,789,118,454
       資産合計                              1,960,482,059              1,789,118,454
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 2,478            37,665,292
        未払金                                  －            255,295
        未払解約金                              52,131,942                25,630
        未払受託者報酬                                330,688              299,595
        未払委託者報酬                              20,395,200              18,477,719
                                        29,347              26,583
        その他未払費用
        流動負債合計                              72,889,655              56,750,114
       負債合計                                72,889,655              56,750,114
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,328,359,002              1,355,047,456
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            559,233,402              377,320,884
                                      436,936,539              391,233,751
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            1,887,592,404              1,732,368,340
       純資産合計                              1,887,592,404              1,732,368,340
     負債純資産合計                               1,960,482,059              1,789,118,454
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第8期中間計算期間              第9期中間計算期間
                                自　2020年9月16日              自　2021年9月16日
                                至　2021年3月15日              至　2022年3月15日
     営業収益
       有価証券売買等損益                               281,829,793             △ 176,907,956
                                     △ 16,872,303               4,397,240
       為替差損益
       営業収益合計                               264,957,490             △ 172,510,716
     営業費用
       支払利息                                  5,621              4,058
       受託者報酬                                 350,747              299,595
       委託者報酬                                21,631,558              18,477,719
                                        85,203              82,042
       その他費用
       営業費用合計                                22,073,129              18,863,414
     営業利益又は営業損失（△）                                242,884,361             △ 191,374,130
     経常利益又は経常損失（△）                                242,884,361             △ 191,374,130
     中間純利益又は中間純損失（△）                                242,884,361             △ 191,374,130
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      35,171,779              △ 1,619,546
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                424,936,531              559,233,402
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 19,408,538              68,124,741
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      19,408,538              68,124,741
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                112,391,024               60,282,675
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      112,391,024               60,282,675
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                539,666,627              377,320,884
                                128/293










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第9期中間計算期間
              項目                        自　2021年9月16日
                                      至　2022年3月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法                 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第8期              第9期中間計算期間末
              項目
                             2021年9月15日現在                  2022年3月15日現在
     １.   期首元本額                          1,888,448,113円                  1,328,359,002円
        期中追加設定元本額                           123,710,549円                  170,016,385円
        期中一部解約元本額                           683,799,660円                  143,327,931円
     ２.   受益権の総数                          1,328,359,002口                  1,355,047,456口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                             第8期中間計算期間                  第9期中間計算期間
              項目               自　2020年9月16日                  自　2021年9月16日
                             至　2021年3月15日                  至　2022年3月15日
     １.    委託費用                信託財産の運用の指図にかかわる権                  信託財産の運用の指図にかかわる権
                         限の全部または一部を委託するため                  限の全部または一部を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額                  から支弁している額
                         8,769,569円                  7,490,985     円
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第8期              第9期中間計算期間末
              項目
                             2021年9月15日現在                  2022年3月15日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左
                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。また、デリバティブ取
                         引に関する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名目的な
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                         第8期
                                      2021年9月15日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   1,866,028,224              －    1,865,995,831            32,393
          アメリカ・ドル                 1,866,028,224              －    1,865,995,831            32,393
     合計                      1,866,028,224              －    1,865,995,831            32,393
                                     第9期中間計算期間末

                                      2022年3月15日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   1,679,895,885              －    1,717,561,177         △37,665,292
          アメリカ・ドル                1,679,895,885              －    1,717,561,177         △37,665,292
     合計                      1,679,895,885              －    1,717,561,177         △37,665,292
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第8期              第9期中間計算期間末
                             2021年9月15日現在                  2022年3月15日現在
     1口当たり純資産額                                1.4210円                  1.2785円
     （1万口当たり純資産額）                               (14,210円)                  (12,785円)
    （参考）

    「グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）」、「グローバル・アロケーショ
    ン・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）」は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・
    アロケーション・ファンド－クラスＸ」投資証券及び「国内マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券でありま
    す。
    同証券の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内マネー・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年3月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              170,196,657
        国債証券                                              215,261,604
        未収利息                                                20,682
                                                        15,698
        前払費用
        流動資産合計                                              385,494,641
       資産合計                                               385,494,641
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  －
       負債合計                                                    －
     純資産の部
       元本等
        元本                                              382,066,191
        剰余金
                                                       3,428,450
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                              385,494,641
       純資産合計                                               385,494,641
     負債純資産合計                                                385,494,641
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年9月16日
              項目
                                      至　2022年3月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年3月15日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                            309,355,418円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                             72,710,773円
        同期中一部解約元本額                                                 －円
        元本の内訳
        ファンド名
        世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコー                                             4,951,966円
        ス
        世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコー                                             4,951,966円
        ス
        世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジなし                                              990,394円
        コース
        世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジあり                                              990,394円
        コース
        グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替                                             19,702,509円
        ヘッジなし）
        グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替                                            267,875,131円
        ヘッジなし）
        グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為                                             4,947,950円
        替ヘッジ）
        グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為                                             4,945,108円
        替ヘッジ）
        ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型                                             5,939,952円
        ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年１回決算型                                             2,375,387円
        豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）                                             44,446,526円
        豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）                                             19,753,462円
        豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり　（毎月決算                                               97,723円
        型）
        豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり　（年２回決算                                               97,723円
        型）
        計                                            382,066,191円
     ２.   受益権の総数                                            382,066,191口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2022年3月15日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年3月15日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0090円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (10,090円)
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    ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド
    「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」は、「ブラックロッ

    ク・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」を構成する個別クラスとなっております。
    「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」は、同ファンドの国籍において一

    般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
    なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参
    考和訳であり正確性を保証するものではありません。
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    純資産計算書
    2021年8月31日現在
                 区分                        金額（米ドル）
     資産
     有価証券ポートフォリオ（取得価額）                                              14,906,342,197
     未実現利益                                              3,483,104,742
     有価証券ポートフォリオ（市場価額）                                              18,389,446,939
     銀行預金                                               319,856,744
     ブローカーによる債権                                                74,561,545
     未収利息及び未収配当金
                                                     37,747,394
     投資売却による未収入金                                               401,829,347
     ファンド投資証券発行による未収入金                                                30,810,594
     外国為替予約取引にかかる未実現利益                                                  821,298
     TBA有価証券取引契約の市場価額                                               367,836,758
     スワップの市場価額                                                12,990,966
     買建オプション／スワップションの市場価額                                               103,289,719
     その他の資産                                                  469,751
     資産合計                                              19,739,661,055
     負債
     銀行への債務
                                                     10,175,897
     ブローカーへの債務                                                37,959,568
     未払収益分配金                                                10,066,290
     投資購入による未払金                                               758,258,640
     ファンド投資証券償還による未払金                                                27,678,290
     先物取引にかかる未実現損失                                                58,276,848
     差金決済取引にかかる未実現損失                                                2,503,138
     売建オプション／スワップションの市場価額                                                37,699,356
     その他の負債                                                28,581,832
     負債合計                                               971,199,859
     純資産合計
                                                   18,768,461,196
                                136/293











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券明細表
    2021年8月31日現在
     公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券及びマネー・マー
     ケット商品
        数量       銘柄                            時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
     ファンド
               アイルランド
        1,474,946      iShares    S&P  500  Industrials      Sector    UCITS   ETF~            12,286,300         0.06
         100,280     iShares    USD  Corp   Bond   UCITS   ETF*~                   13,019,353         0.07
         153,626     iShares    USD  High   Yield   Corp   Bond   UCITS   ETF*~             16,055,453         0.09
                                                41,361,106         0.22
               ルクセンブルク
          44,961     BlackRock     Strategic     Funds   - Emerging     Markets    Short
               Duration     Bond   Fund~
                                                5,495,133         0.03
               米国
         181,119     SPDR   Gold   Shares    - ETF*                       30,676,125         0.16
     ファンド合計
                                                77,532,364         0.41
     普通／優先株式（証券）およびワラント

               オーストラリア
          13,505     Australia     & New  Zealand    Banking    Group   Ltd               275,031        0.00
          34,259     BHP  Group   Ltd*                             1,142,609         0.01
          5,071    Commonwealth       Bank   of  Australia                        371,259        0.00
          5,095    CSL  Ltd                                1,162,192         0.01
          32,654     Fortescue     Metals    Group   Ltd                       501,439        0.00
          22,944     Goodman    Group   (Reit)                            388,068        0.00
          17,046     Rio  Tinto   Ltd                             1,396,805         0.01
          10,382     Westpac    Banking    Corp                           196,020        0.00
          37,100     Woodside     Petroleum     Ltd                         528,748        0.00
                                                5,962,171         0.03
               ベルギー
          7,350    Anheuser-Busch        InBev   SA/NV                        448,432        0.00
          2,315    KBC  Group   NV                              194,562        0.00
                                                 642,994        0.00
               バミューダ
         420,000     HengTen    Networks     Group   Ltd*                       206,206        0.00
          8,664    IHS  Markit    Ltd                            1,049,037         0.01
          81,100     Jardine    Matheson     Holdings     Ltd                    4,405,352         0.02
         320,000     Nine   Dragons    Paper   Holdings     Ltd                    437,604        0.00
                                                6,098,199         0.03
               ブラジル
         822,309     B3  SA  - Brasil    Bolsa   Balcao                       2,218,898         0.01
         142,074     Banco   do  Brasil    SA                           844,847        0.01
          86,027     BB  Seguridade      Participacoes       SA                    324,051        0.00
          50,755     Cia  Siderurgica      Nacional     SA                      350,623        0.00
          9,811    CPFL   Energia    SA                             55,349       0.00
          97,856     Engie   Brasil    Energia    SA                        719,347        0.01
         634,283     Itau   Unibanco     Holding    SA  (Pref)                     3,803,819         0.02
         805,380     Magazine     Luiza   SA                          2,939,867         0.02
         169,408     Suzano    SA                              2,017,411         0.01
          20,541     Vale   SA                                391,583        0.00
         703,823     Vale   SA  ADR  ‘B’*                           13,414,866         0.07
          47,752     WEG  SA                                 336,743        0.00
                                                27,417,404         0.15
               イギリス領ヴァージン諸島
         269,726     Capri   Holdings     Ltd
                                                15,050,711         0.08
                                137/293




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量       銘柄                            時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
               カナダ
          11,623     Alimentation       Couche-Tard      Inc  ‘B’                    476,743        0.00
          5,164    Bank   of  Montreal                               519,510        0.00
          8,779    Bank   of  Nova   Scotia/The                            546,811        0.00
          4,712    Brookfield      Asset   Management      Inc  ‘A’                  265,349        0.00
          5,153    Brookfield      Renewable     Corp                        228,097        0.00
          11,455     Canadian     Natural    Resources     Ltd                     379,112        0.00
          17,532     CGI  Inc                                1,574,466         0.01
        3,727,176      Enbridge     Inc*                            145,969,485          0.78
          3,389    George    Weston    Ltd                            367,062        0.00
          7,352    Imperial     Oil  Ltd*                            192,594        0.00
          72,901     Lions   Gate   Entertainment       Corp*                      935,320        0.01
          8,992    Loblaw    Cos  Ltd                             634,726        0.00
          18,384     Nutrien    Ltd                              1,112,595         0.01
          9,333    Restaurant      Brands    International       Inc                  598,839        0.00
          7,327    Saputo    Inc                               206,798        0.00
          7,725    Shopify    Inc  ‘A’                           11,942,000         0.06
           795   Shopify    Inc  ‘A’                            1,226,760         0.01
           125   Shopify    Inc  ‘A’                             193,236        0.00
          30,385     TC  Energy    Corp                             1,430,437         0.01
          6,302    Thomson    Reuters    Corp                           741,525        0.01
          17,045     Toronto-Dominion         Bank/The                         1,122,563         0.01
          4,201    Waste   Connections      Inc                         542,769        0.00
                                               171,206,797          0.91
               ケイマン諸島
         462,000     AAC  Technologies       Holdings     Inc*                    2,574,071         0.01
         917,300     Alibaba    Group   Holding    Ltd                      19,511,866         0.10
         252,220     Alibaba    Group   Holding    Ltd  ADR†                    41,954,275         0.22
         552,000     ANTA   Sports    Products     Ltd*                      11,351,375         0.06
          21,646     Autohome     Inc  ADR                            932,726        0.01
        1,335,000      China   Evergrande      Group*                          748,096        0.00
         255,000     China   Feihe   Ltd                             461,458        0.00
         756,000     China   Hongqiao     Group   Ltd*                       1,127,118         0.01
         584,000     China   Resources     Cement    Holdings     Ltd                  572,699        0.00
         368,500     Dali   Foods   Group   Co  Ltd                        206,497        0.00
        2,213,605      Diversey     Holdings     Ltd*                        38,317,503         0.21
         177,600     ENN  Energy    Holdings     Ltd                       3,512,942         0.02
         522,000     Haidilao     International       Holding    Ltd                  2,126,763         0.01
        3,048,000      Hansoh    Pharmaceutical        Group   Co  Ltd*                  8,324,599         0.05
         507,852     Hedosophia      European     Growth*                       5,836,645         0.03
         169,284     Hedosophia      European     Growth    (Wts   13/5/2027)*                  200,159        0.00
          65,500     Hengan    International       Group   Co  Ltd*                   379,671        0.00
         507,217     Highland     Transcend     Partners     I Corp                  5,021,448         0.03
          41,945     Huazhu    Group   Ltd  ADR                         1,993,646         0.01
         266,200     Hygeia    Healthcare      Holdings     Co  Ltd                  2,063,074         0.01
         244,244     ION  Acquisition      Corp   2 Ltd                      2,430,228         0.01
         743,150     JD  Health    International       Inc*                     6,905,644         0.04
        1,443,950      JD  Health    International       Inc*                     13,417,755         0.07
        1,418,000      Jinxin    Fertility     Group   Ltd                      2,252,600         0.01
          4,238    KE  Holdings     Inc  ADR                           80,395       0.00
        3,294,000      Kingdee    International       Software     Group   Co  Ltd             11,981,176         0.06
         766,600     Kingsoft     Corp   Ltd*                           3,069,137         0.02
         689,104     Li  Auto   Inc  ADR*                           20,624,883         0.11
          71,900     Meituan    ‘B’                              2,301,005         0.01
        1,754,000      Microport     Cardioflow      Medtech    Corp*                   1,803,470         0.01
         659,000     Ming   Yuan   Cloud   Group   Holdings     Ltd*                  2,286,855         0.01
          61,338     NetEase    Inc  ADR                            5,751,664         0.03
          4,448    NIO  Inc  ADR                               170,092        0.00
          26,594     Sea  Ltd  ADR*                              8,859,525         0.05
        1,050,600      Tencent    Holdings     Ltd                        64,975,920         0.35
         464,000     Tingyi    Cayman    Islands    Holding    Corp*                   825,360        0.01
         111,000     Topsports     International       Holdings     Ltd                  146,658        0.00
         194,072     TPB  Acquisition      Corp   I                       1,940,720         0.01
                                138/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量       銘柄                            時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
          54,008     Vipshop    Holdings     Ltd  ADR                        791,757        0.01
        3,898,000      Want   Want   China   Holdings     Ltd*                     2,650,251         0.01
         574,297     Wuxi   Biologics     Cayman    Inc                      8,886,944         0.05
         699,000     Yihai   International       Holding    Ltd*                   3,773,253         0.02
                                               313,141,923          1.67
               中国
        4,388,000      Agricultural       Bank   of  China   Ltd  ‘H’                  1,471,962         0.01
         621,836     Aier   Eye  Hospital     Group   Co  Ltd                    4,065,160         0.02
         211,785     Amoy   Diagnostics      Co  Ltd                       2,460,627         0.01
          36,000     Anhui   Conch   Cement    Co  Ltd  ‘H’                     194,793        0.00
          10,100     Anhui   Gujing    Distillery      Co  Ltd                     123,307        0.00
          92,930     Asymchem     Laboratories       Tianjin    Co  Ltd                 5,038,783         0.03
         177,190     Autobio    Diagnostics      Co  Ltd                      1,355,438         0.01
        1,572,000      Bank   of  China   Ltd  ‘H’                         551,575        0.00
         516,500     BYD  Co  Ltd                             22,163,553          0.12
         411,000     China   CITIC   Bank   Corp   Ltd  ‘H’                     189,110        0.00
        2,696,000      China   Construction       Bank   Corp   ‘H’                   1,947,357         0.01
         309,000     China   Galaxy    Securities      Co  Ltd  ‘H’                   173,552        0.00
         251,000     China   Life   Insurance     Co  Ltd  ‘H’                    420,024        0.00
         409,000     China   Merchants     Bank   Co  Ltd  ‘H’*                   3,377,426         0.02
        1,776,000      China   National     Building     Material     Co  Ltd  ‘H’             2,428,701         0.01
         147,800     China   Pacific    Insurance     Group   Co  Ltd  ‘H’                416,014        0.00
        3,822,000      China   Petroleum     & Chemical     Corp   ‘H’                 1,851,917         0.01
        2,452,000      China   Tower   Corp   Ltd  ‘H’                        321,447        0.00
         492,900     Contemporary       Amperex    Technology      Co  Ltd               37,786,724          0.20
         118,100     COSCO   SHIPPING     Holdings     Co  Ltd                     379,444        0.00
         239,600     COSCO   SHIPPING     Holdings     Co  Ltd  ‘H’                   452,682        0.00
        1,006,000      Dongfeng     Motor   Group   Co  Ltd  ‘H’                   1,101,608         0.01
         179,300     Foshan    Haitian    Flavouring      & Food   Co  Ltd               2,638,164         0.02
         346,200     Ganfeng    Lithium    Co  Ltd  ‘H’*                      7,973,601         0.04
         339,592     Glodon    Co  Ltd                            3,039,655         0.02
         186,600     Guangdong     Marubi    Biotechnology       Co  Ltd                 959,708        0.01
         370,000     Guangzhou     Automobile      Group   Co  Ltd  ‘H’                 372,351        0.00
        3,267,000      Guangzhou     Baiyun    International       Airport    Co  Ltd            4,777,607         0.03
         228,800     Haitong    Securities      Co  Ltd  ‘H’                     211,434        0.00
         413,294     Hangzhou     Robam   Appliances      Co  Ltd                   2,285,686         0.01
         143,700     Hangzhou     Tigermed     Consulting      Co  Ltd  ‘H’*               2,548,738         0.01
          21,400     Hithink    RoyalFlush      Information      Network    Co  Ltd             383,596        0.00
         636,000     Huaneng    Power   International       Inc  ‘H’                  306,533        0.00
         538,912     Hundsun    Technologies       Inc                       4,137,504         0.02
        4,992,000      Industrial      & Commercial      Bank   of  China   Ltd  ‘H’            2,784,542         0.02
         102,300     Industrial      Bank   Co  Ltd                         293,182        0.00
          33,800     Intco   Medical    Technology      Co  Ltd                    534,970        0.00
         109,000     Jafron    Biomedical      Co  Ltd                        827,055        0.01
         514,200     Jiangsu    Hengrui    Medicine     Co  Ltd                   3,600,475         0.02
          2,200    Luzhou    Laojiao    Co  Ltd                          57,938       0.00
          44,300     New  China   Life   Insurance     Co  Ltd  ‘H’                  130,385        0.00
        1,736,000      PetroChina      Co  Ltd  ‘H’                         760,840        0.00
          27,400     Pharmaron     Beijing    Co  Ltd  ‘H’                      607,828        0.00
         802,000     PICC   Property     & Casualty     Co  Ltd  ‘H’                  724,635        0.00
         320,900     Ping   An  Insurance     Group   Co  of  China   Ltd               2,480,616         0.01
         154,500     Ping   An  Insurance     Group   Co  of  China   Ltd  ‘H’             1,199,375         0.01
         787,282     Shanghai     International       Airport    Co  Ltd                5,277,236         0.03
          16,500     Shenzhen     Mindray    Bio-Medical      Electronics      Co  Ltd            838,392        0.01
         120,100     TCL  Technology      Group   Corp                        132,654        0.00
          18,000     Tsingtao     Brewery    Co  Ltd  ‘H’                      147,367        0.00
         818,500     Venus   MedTech    Hangzhou     Inc  ‘H’*                    3,876,552         0.02
         673,307     Venustech     Group   Inc                         3,120,786         0.02
          18,400     Wuhu   Sanqi   Interactive      Entertainment       Network                48,599       0.00
               Technology      Group   Co  Ltd
         178,802     WuXi   AppTec    Co  Ltd                          3,678,407         0.02
         353,092     Yifeng    Pharmacy     Chain   Co  Ltd                     2,835,582         0.02
        1,019,760      Yonyou    Network    Technology      Co  Ltd                   5,292,149         0.03
                                139/293


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         114,000     Zoomlion     Heavy   Industry     Science    and  Technology      Co           108,571        0.00
               Ltd  ‘H’
                                               157,263,917          0.84
                                140/293




















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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量       銘柄                            時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
               キュラソー
          20,577     Schlumberger       NV                            578,214        0.00
               デンマーク

          1,112    AP  Moller    - Maersk    A/S  ‘A’                      3,000,532         0.02
          1,096    AP  Moller    - Maersk    A/S  ‘B’*                      3,108,102         0.02
          97,511     DSV  PANALPINA     A/S                          24,939,416          0.13
          20,663     Genmab    A/S                              9,876,293         0.05
          92,280     Pandora    A/S                             11,116,271          0.06
                                                52,040,614          0.28
               フィンランド
          3,057    Kone   Oyj  ‘B’*                              254,031        0.00
         448,163     Neste   Oyj*                              27,226,382          0.15
          9,061    Nokia   Oyj                                54,736       0.00
                                                27,535,149          0.15
               フランス
        1,535,448      Alstom    SA*                             66,519,720          0.36
         412,015     Arkema    SA                             54,903,089          0.29
          17,054     AXA  SA                                 475,780        0.00
         391,634     BNP  Paribas    SA                           24,621,068          0.13
         592,418     Cie  de  Saint-Gobain                             42,966,685          0.23
          3,519    Cie  Generale     des  Etablissements        Michelin     SCA              570,449        0.00
          32,765     Credit    Agricole     SA                          468,843        0.00
         752,937     Danone    SA                             54,884,733          0.29
          64,548     Electricite      de  France    SA                       878,070        0.01
         287,593     EssilorLuxottica         SA                        56,257,271          0.30
            60   Faurecia     SE                               2,901       0.00
          19,495     Kering    SA                             15,464,677          0.08
          86,640     LVMH   Moet   Hennessy     Louis   Vuitton    SE                64,108,237          0.34
          81,048     Orange    SA                               915,849        0.01
          8,963    Pernod    Ricard    SA                          1,879,509         0.01
         652,580     Safran    SA                             81,481,218          0.43
         519,720     Sanofi                                 53,800,389          0.29
           246   Sartorius     Stedim    Biotech                          151,309        0.00
          16,918     Schneider     Electric     SE                        3,029,350         0.02
         216,716     Societe    Generale     SA                         6,754,547         0.04
          11,249     TotalEnergies       SE*                           493,854        0.00
                                               530,627,548          2.83
               ドイツ
         251,319     adidas    AG                              88,983,498         0.48
         364,585     Allianz    SE                             84,715,989         0.45
         739,856     Auto1   Group   SE                           32,323,730         0.17
          4,195    BASF   SE                                324,044        0.00
          6,906    Bayer   AG                                384,639        0.00
          4,055    Bayerische      Motoren    Werke   AG  (Pref)                    336,100        0.00
          26,904     Bayerische      Motoren    Werke   AG                     2,546,785         0.01
          3,041    Continental      AG*                             411,341        0.00
        1,210,421      Daimler    AG                             101,370,952          0.54
          12,349     Deutsche     Boerse    AG                         2,131,790         0.01
        4,561,165      Deutsche     Telekom    AG*                        97,096,734         0.52
          6,872    Evonik    Industries      AG*                         233,361        0.00
          2,967    Fresenius     Medical    Care   AG  & Co  KGaA*                   228,591        0.00
         507,545     Infineon     Technologies       AG                      21,583,131         0.12
          84,501     Porsche    Automobil     Holding    SE  (Pref)                   8,538,559         0.05
         342,013     Puma   SE*                               41,268,193         0.22
           493   Sartorius     AG  (Pref)                            327,599        0.00
         795,517     Siemens    AG*                             131,685,311          0.70
        1,688,535      Vantage    Towers    AG                         59,795,256         0.32
         186,072     Volkswagen      AG  (Pref)                          43,883,037         0.24
                                               718,168,640          3.83
               ガーンジー
         293,547     Genius    Sports    Ltd                           6,008,907         0.03
               香港

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        6,267,800      AIA  Group   Ltd                            74,877,950         0.40
          58,000     China   Resources     Power   Holdings     Co  Ltd                 142,530        0.00
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量       銘柄                            時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
         297,500     CLP  Holdings     Ltd*                           2,972,876         0.02
        2,096,000      Hang   Lung   Properties      Ltd                       5,032,196         0.03
         457,000     Hysan   Development      Co  Ltd                       1,629,929         0.01
         640,000     Lenovo    Group   Ltd*                            709,050        0.00
        1,943,000      SJM  Holdings     Ltd*                           1,690,639         0.01
         528,000     Sun  Art  Retail    Group   Ltd                        319,627        0.00
                                                87,374,797         0.47
               インド
         141,942     HCL  Technologies       Ltd                         2,298,642         0.01
         477,552     Indian    Oil  Corp   Ltd                           725,085        0.01
          94,236     InterGlobe      Aviation     Ltd                       2,457,823         0.01
         446,267     Petronet     LNG  Ltd                           1,391,233         0.01
         199,449     Reliance     Industries      Ltd                       4,418,299         0.02
        1,093,778      Reliance     Industries      Ltd                       33,830,986         0.18
          13,747     Tata   Consultancy      Services     Ltd                     712,973        0.00
                                                45,835,041         0.24
               インドネシア
        2,100,800      Bank   Central    Asia   Tbk  PT
                                                4,823,923         0.03
               アイルランド

          2,932    Accenture     Plc  ‘A’                            985,768        0.01
          1,279    Aon  Plc  ‘A’                               363,274        0.00
          15,748     Eaton   Corp   Plc                            2,657,160         0.01
         234,686     Johnson    Controls     International       plc                 17,549,819         0.09
          3,298    Linde   Plc                               1,037,980         0.01
          13,721     Medtronic     Plc                             1,847,807         0.01
          88,105     Trane   Technologies       Plc                       17,517,917         0.09
          9,216    Willis    Towers    Watson    Plc                       2,005,402         0.01
                                                43,965,127         0.23
               イスラエル
               SimilarWeb      Ltd                            2,382,655         0.01
         123,903
               イタリア

         500,557     Assicurazioni       Generali     SpA                     10,170,982         0.05
        11,230,228       Enel   SpA                              102,257,585          0.55
          35,318     Eni  SpA                                 435,469        0.00
        35,668,664       Intesa    Sanpaolo     SpA                        100,690,861          0.54
                                               213,554,897          1.14
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量       銘柄                            時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
               日本
          41,100     Aisin   Corp                               1,575,438         0.01
          31,900     Asahi   Kasei   Corp                             330,341        0.00
         129,400     Astellas     Pharma    Inc                         2,190,482         0.01
          11,400     Chugai    Pharmaceutical        Co  Ltd                      447,686        0.00
          72,800     Daifuku    Co  Ltd*                            6,450,466         0.04
          2,700    Daiichi    Sankyo    Co  Ltd                          64,350       0.00
          34,500     Disco   Corp                              10,079,537         0.06
          67,200     FANUC   Corp                              14,695,791         0.08
           300   Fast   Retailing     Co  Ltd*                         198,323        0.00
          1,600    Fujitsu    Ltd*                               296,080        0.00
          64,000     GMO  Payment    Gateway    Inc*                       8,441,934         0.05
          12,200     Honda   Motor   Co  Ltd                           371,672        0.00
         498,591     Hoya   Corp                               80,810,843         0.43
          36,200     Kao  Corp*                                2,193,120         0.01
          47,300     Keyence    Corp                             28,513,669         0.15
          97,300     Kirin   Holdings     Co  Ltd                        1,768,607         0.01
         137,800     Kose   Corp*                               16,706,840         0.09
          9,500    Kubota    Corp                               196,971        0.00
          29,200     Marubeni     Corp                              233,068        0.00
          13,200     Mitsubishi      Electric     Corp                        181,154        0.00
         377,800     Mitsubishi      Estate    Co  Ltd                       5,927,018         0.03
          72,000     Mitsubishi      UFJ  Financial     Group   Inc                   390,126        0.00
          60,500     Mizuho    Financial     Group   Inc                       850,971        0.01
          44,000     NEC  Corp                                2,318,323         0.01
          8,800    Nidec   Corp*                               1,012,361         0.01
          2,300    Nintendo     Co  Ltd*                            1,109,116         0.01
          23,400     Nippon    Paint   Holdings     Co  Ltd                      292,020        0.00
          17,160     Nippon    Telegraph     & Telephone     Corp                    459,269        0.00
          88,800     Nissan    Motor   Co  Ltd*                           468,284        0.00
         366,100     Nomura    Holdings     Inc                         1,780,775         0.01
          1,900    Obic   Co  Ltd*                               362,853        0.00
          19,900     Olympus    Corp*                               419,315        0.00
          40,300     Ono  Pharmaceutical        Co  Ltd                       971,315        0.01
          25,300     Oracle    Corp   Japan                            2,084,886         0.01
          97,100     Oriental     Land   Co  Ltd/Japan*                        14,746,456         0.08
          46,000     Panasonic     Corp*                              550,155        0.00
         468,900     Recruit    Holdings     Co  Ltd                       27,783,505         0.15
          11,700     Seven   & i Holdings     Co  Ltd                       513,541        0.00
         348,894     Shin-Etsu     Chemical     Co  Ltd*                      57,899,875         0.31
          4,400    Shiseido     Co  Ltd                             292,518        0.00
          29,600     SoftBank     Corp                              397,590        0.00
          10,600     SoftBank     Group   Corp                           597,253        0.00
         168,800     Sony   Group   Corp*                            17,480,112         0.09
          12,700     Sumitomo     Corp*                              179,965        0.00
          21,500     Sumitomo     Mitsui    Trust   Holdings     Inc*                   705,169        0.01
          3,800    Suntory    Beverage     & Food   Ltd                      152,589        0.00
          18,200     Suzuki    Motor   Corp                            789,054        0.01
          15,400     Takeda    Pharmaceutical        Co  Ltd                      516,469        0.00
          4,100    Tokio   Marine    Holdings     Inc                       200,964        0.00
          1,500    Tokyo   Electron     Ltd                           645,944        0.00
          5,400    Toshiba    Corp*                               235,050        0.00
          11,500     Toyota    Motor   Corp*                           1,005,542         0.01
         796,800     Z Holdings     Corp                            5,207,891         0.03
                                               324,092,646          1.73
               ジャージー
         279,791     Aptiv   Plc                              42,631,755         0.23
          81,781     Aptiv   Plc  (Pref)                            14,265,878         0.08
          7,740    Experian     Plc                              340,511        0.00
          81,980     Ferguson     Plc                             11,790,395         0.06
                                                69,028,539         0.37
               ルクセンブルク
         327,231     ArcelorMittal       SA*                          10,926,447         0.06
         429,131     InPost    SA*                              8,310,183         0.04
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                19,236,630         0.10
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量       銘柄                            時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
               メキシコ
               Grupo   Bimbo   SAB  de  CV                         574,956        0.00
         231,311
               オランダ

          21,326     Adyen   NV                              68,889,008         0.37
         421,731     Akzo   Nobel   NV                            52,083,937         0.28
         143,792     ASML   Holding    NV                          119,658,573          0.64
          88,148     Ferrari    NV                             19,067,981         0.10
          8,583    Heineken     Holding    NV                          791,578        0.00
        7,941,894      ING  Groep   NV                            109,041,281          0.58
          46,107     Koninklijke      Ahold   Delhaize     NV                    1,559,167         0.01
          20,893     Koninklijke      Philips    NV                        966,776        0.00
          2,696    LyondellBasell        Industries      NV  ‘A’                    272,943        0.00
         332,880     NXP  Semiconductors        NV                       70,886,796         0.38
          15,078     Prosus    NV                              1,318,384         0.01
         229,773     QIAGEN    NV*                              12,782,272         0.07
          26,334     Stellantis      NV                             523,849        0.00
                                               457,842,545          2.44
               ニュージーランド
               Xero   Ltd                                205,716        0.00
          1,853
               ノルウェー

         452,071     LINK   Mobility     Group   Holding    ASA                   2,151,860         0.01
          5,642    Telenor    ASA                               99,095       0.00
                                                2,250,955         0.01
               ポーランド
          4,078    KGHM   Polska    Miedz   SA                         189,499        0.00
          24,243     Polski    Koncern    Naftowy    ORLEN   SA                    469,735        0.00
                                                 659,234        0.00
               ポルトガル

               Jeronimo     Martins    SGPS   SA
                                                3,576,190         0.02
         169,111
               サウジアラビア

               Dr  Sulaiman     Al  Habib   Medical    Services     Group   Co            216,510        0.00
          4,423
               シンガポール

         234,600     DBS  Group   Holdings     Ltd                        5,232,834         0.03
         267,300     United    Overseas     Bank   Ltd                       5,088,874         0.03
                                                10,321,708         0.06
               南アフリカ
          1,518    Anglo   American     Platinum     Ltd*                      170,412        0.00
          59,667     Impala    Platinum     Holdings     Ltd                      910,889        0.01
          20,061     Kumba   Iron   Ore  Ltd*                           897,665        0.00
                                                1,978,966         0.01
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量       銘柄                            時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
               韓国
         179,313      Amorepacific       Corp                           35,183,670         0.19
          20,654     Hana   Financial     Group   Inc                        802,504        0.01
         254,360      Kakao   Corp                              34,003,880         0.18
          18,808     KB  Financial     Group   Inc                         858,117        0.01
          41,837     LG  Chem   Ltd                             27,351,283         0.15
          1,437     LG  Electronics      Inc                           175,992        0.00
          1,525     Lotte   Chemical     Corp                           328,820        0.00
          9,049     NCSoft    Corp                              5,151,011         0.03
          13,300     POSCO                                  3,865,712         0.02
           903    Samsung    Biologics     Co  Ltd                        751,559        0.00
          16,511     Samsung    Electronics      Co  Ltd                      1,092,237         0.01
          2,360     Samsung    Fire   & Marine    Insurance     Co  Ltd                 460,011        0.00
          42,076     Samsung    SDI  Co  Ltd                         28,777,668         0.15
          4,190     SK  Hynix   Inc                              384,868        0.00
          3,481     SK  Inc                                 791,102        0.00
                                               139,978,434          0.75
               スペイン
        1,198,137       Cellnex    Telecom    SA                         81,316,412         0.43
          32,181     Endesa    SA                               771,662        0.01
          53,240     Iberdrola     SA*                              658,460        0.00
          10,007     Industria     de  Diseno    Textil    SA*                     338,518        0.00
                                                83,085,052         0.44
               スウェーデン
         128,390      Atlas   Copco   AB                            8,850,881         0.05
          6,054     Atlas   Copco   AB                             351,069        0.00
         369,593      Epiroc    AB*                              8,137,512         0.04
          6,152     EQT  AB                                 316,470        0.00
          82,229     H & M Hennes    & Mauritz    AB                      1,643,510         0.01
        1,282,368       Hexagon    AB                             22,190,125         0.12
        2,807,937       Sandvik    AB                             71,750,097         0.38
          68,642     Svenska    Handelsbanken       AB                       773,792        0.01
         368,746      Swedbank     AB                             7,127,819         0.04
          16,954     Volvo   AB                                390,310        0.00
        5,175,563       Volvo   AB*                              117,119,468          0.62
                                               238,651,053          1.27
               スイス
         449,418      ABB  Ltd                               16,698,220         0.09
         103,651      Alcon   Inc                               8,562,609         0.05
         105,691      Cie  Financiere      Richemont     SA                    11,694,034         0.06
          2,828     Cie  Financiere      Richemont     SA  (Wts   22/11/2023)                   1,457       0.00
          5,712     Holcim    Ltd                               327,298        0.00
          6,015     Kuehne    + Nagel   International       AG                   2,220,382         0.01
          20,687     Lonza   Group   AG                           17,585,524         0.09
         121,802      Nestle    SA                              15,440,367         0.08
          9,262     Novartis     AG                              865,506        0.01
           493    Partners     Group   Holding    AG                       873,729        0.01
          1,079     Roche   Holding    AG                            438,689        0.00
           228    SGS  SA                                 718,694        0.00
          67,017     Sika   AG*                               24,275,962         0.13
          8,578     Straumann     Holding    AG                        16,669,201         0.09
         413,068      TE  Connectivity       Ltd                         62,203,910         0.33
                                               178,575,582          0.95
                                147/293





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量       銘柄                            時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
               台湾
          63,000     ASE  Technology      Holding    Co  Ltd                     292,114        0.00
          44,000     Asustek    Computer     Inc                          514,407        0.00
        1,788,000       Cathay    Financial     Holding    Co  Ltd                   3,845,234         0.02
         115,000      China   Steel   Corp                             158,307        0.00
         919,000      Chunghwa     Telecom    Co  Ltd                       3,714,005         0.02
         758,000      Formosa    Chemicals     & Fibre   Corp                    2,300,245         0.01
         673,000      Formosa    Plastics     Corp                         2,489,132         0.01
        1,945,000       Fubon   Financial     Holding    Co  Ltd                    5,965,509         0.03
        1,035,600       Hon  Hai  Precision     Industry     Co  Ltd                  4,147,859         0.02
          65,000     MediaTek     Inc                             2,113,232         0.01
         919,000      Nan  Ya  Plastics     Corp                         2,971,204         0.02
         112,000      Nanya   Technology      Corp                          268,346        0.00
          95,000     Novatek    Microelectronics         Corp                     1,539,143         0.01
        7,445,000       Taiwan    Semiconductor       Manufacturing       Co  Ltd             164,946,101          0.88
        1,326,000       Uni-President       Enterprises      Corp                    3,459,321         0.02
         308,000      United    Microelectronics         Corp                      701,276        0.01
         309,000      Yageo   Corp                               5,346,334         0.03
                                               204,771,769          1.09
               タイ
               Intouch    Holdings     PCL
                                                4,489,794         0.02
        1,692,600
               英国

        1,745,066       Alphawave     IP  Group   Plc                        7,783,746         0.04
         338,938      Anglo   American     Plc                         14,280,509         0.08
         808,950      AstraZeneca      Plc                           94,992,491         0.51
          2,100     AstraZeneca      Plc  ADR                           123,165        0.00
          44,381     Atlassian     Corp   Plc  ‘A’                       16,291,821         0.09
         831,267      Auto   Trader    Group   Plc                        7,188,715         0.04
         276,721      Barclays     Plc                              699,928        0.00
         163,944      Berkeley     Group   Holdings     Plc                     10,833,452         0.06
         523,344      BHP  Group   Plc                            16,315,780         0.09
          86,126     BP  Plc                                 353,261        0.00
         890,273      BP  Plc  ADR                              21,909,618         0.12
          12,455     British    American     Tobacco    Plc*                      468,120        0.00
          7,262     Coca-Cola     Europacific      Partners     Plc                   420,179        0.00
        2,158,590       Compass    Group   Plc                          44,254,265         0.24
          66,171     Diageo    Plc                              3,167,838         0.02
          91,934     GlaxoSmithKline        Plc                         1,850,698         0.01
         376,179      Legal   & General    Group   Plc                      1,380,682         0.01
       198,646,131        Lloyds    Banking    Group   Plc                      118,685,377          0.63
          2,499     London    Stock   Exchange     Group   Plc*                    274,575        0.00
          44,434     National     Grid   Plc                            576,034        0.00
         170,586      Natwest    Group   Plc                            503,371        0.00
          5,665     Reckitt    Benckiser     Group   Plc                      431,771        0.00
          26,801     RELX   Plc                                801,196        0.00
         189,818      Rio  Tinto   Plc                            13,991,259         0.07
          45,195     Royal   Dutch   Shell   Plc                         894,111        0.01
          26,983     Royal   Dutch   Shell   Plc                         532,328        0.00
          52,531     Sensata    Technologies       Holding    Plc                   3,146,082         0.02
          49,288     Spirax-Sarco       Engineering      Plc*                    10,917,136         0.06
        7,991,964       THG  Plc*                               67,907,009         0.36
         727,682      Unilever     Plc                             40,392,914         0.22
         982,128      Unilever     Plc                             54,503,545         0.29
       19,169,331       Vodafone     Group   Plc                         32,269,547         0.17
                                               588,140,523          3.14
               米国
          20,940     2020   Cash   Mandatory     Exchangeable       Trust   (Pref)             25,130,513         0.13
        1,073,846       Abbott    Laboratories                             136,292,534          0.73
        1,006,690       AbbVie    Inc                             121,759,156          0.65
          5,166     Adobe   Inc                               3,425,781         0.02
          54,326     Advance    Auto   Parts   Inc*                       10,939,627         0.06
          12,004     Advanced     Micro   Devices    Inc*                      1,316,719         0.01
          15,193     Agilent    Technologies       Inc                       2,676,703         0.01
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         309,646      Air  Products     and  Chemicals     Inc                   84,198,940         0.45
          80,421     Airbnb    Inc  ‘A’                            12,424,240         0.07
          5,512     Airbnb    Inc  ‘A’                             851,549        0.00
                                149/293




















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量       銘柄                            時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
          91,815     Albemarle     Corp                            21,343,315         0.11
           612    Align   Technology      Inc                          431,025        0.00
          86,890     Alnylam    Pharmaceuticals        Inc                     17,811,147         0.10
         121,136      Alphabet     Inc  ‘A’                          351,996,989          1.88
          2,738     Alphabet     Inc  ‘A’                           7,907,454         0.04
          2,636     Alphabet     Inc  ‘C’                           7,659,689         0.04
         210,502      Altair    Engineering      Inc  ‘A’*                     15,558,203         0.08
         530,181      AltC   Acquisition      Corp   ‘A’                      5,211,679         0.03
          64,984     Amazon.com      Inc†                           221,965,199          1.18
          1,297     Amazon.com      Inc†                            4,430,150         0.02
          3,630     American     Express    Co                          595,864        0.00
         469,639      American     Tower   Corp   (Reit)                      136,641,467          0.73
          64,580     American     Water   Works   Co  Inc                     11,832,348         0.06
          1,112     Ameriprise      Financial     Inc                        302,742        0.00
          2,708     Analog    Devices    Inc                           437,667        0.00
         176,566      Anthem    Inc                              66,116,904         0.35
          82,830     Apellis    Pharmaceuticals        Inc*                     5,442,759         0.03
        2,206,971       Apple   Inc†                              334,466,455          1.78
         530,882      Applied    Materials     Inc                        71,037,320         0.38
          44,524     Aramark                                  1,532,071         0.01
         461,453      Astra   Space   Inc                            4,296,127         0.02
         190,711      Autodesk     Inc                             59,692,543         0.32
          6,633     Autodesk     Inc                             2,076,129         0.01
           243    AutoZone     Inc                              376,988        0.00
        3,567,104       Bank   of  America    Corp                        148,070,487          0.79
          15,091     Bank   of  New  York   Mellon    Corp/The*                      829,703        0.00
         204,865      Bath   & Body   Works   Inc                        13,867,312         0.07
          79,149     Bath   & Body   Works   Inc                        5,357,596         0.03
          93,880     Baxter    International       Inc                       7,127,370         0.04
          5,845     Becton    Dickinson     and  Co                       1,472,355         0.01
         309,680      Becton    Dickinson     and  Co  (Pref)                     16,979,754          0.09
          60,592     Berkshire     Hathaway     Inc  ‘B’                     17,285,686          0.09
         125,443      Best   Buy  Co  Inc                           14,880,049          0.08
          1,120     Biogen    Inc                               385,560        0.00
          2,962     Blackstone      Inc                             365,540        0.00
         662,781      Blend   Labs   Inc*                           10,611,124          0.06
           104    Booking    Holdings     Inc                          238,888        0.00
        2,995,508       Boston    Scientific      Corp                       135,007,546          0.72
          54,071     Boston    Scientific      Corp   (Pref)                      6,496,090         0.03
          19,019     Bright    Horizons     Family    Solutions     Inc*                 2,747,865         0.02
        1,234,379       Bristol-Myers       Squibb    Co                      83,314,411          0.44
          2,037     Broadcom     Inc                             1,005,382         0.01
          10,614     Brown-Forman       Corp   ‘B’                         747,544        0.00
          54,330     Cadence    Design    Systems    Inc                      8,893,278         0.05
          19,382     Cadence    Design    Systems    Inc                      3,172,640         0.02
         306,835      California      Resources     Corp*                      10,352,613          0.06
         100,904      Cano   Health    Inc  (Wts   3/6/2026)                        389,489        0.00
          77,170     Cano   Health    Inc  (Wts   3/6/2026)                        297,876        0.00
         772,552      Capital    One  Financial     Corp                     126,814,411          0.68
          94,789     Carrier    Global    Corp                          5,451,315         0.03
          6,578     Centene    Corp                              420,597        0.00
          9,455     Cerner    Corp                               724,253        0.00
          7,312     Cerner    Corp                               560,099        0.00
        1,524,007       Charles    Schwab    Corp/The                         110,170,466          0.59
          13,767     Charles    Schwab    Corp/The                           995,216        0.01
         106,727      Charter    Communications        Inc*                     87,245,053          0.47
          17,476     Cigna   Corp                              3,675,902         0.02
         387,410      Citigroup     Capital    XIII   (Pref)                     10,828,109          0.06
          4,055     Citigroup     Inc                             290,135        0.00
          1,815     Clorox    Co/The                               304,503        0.00
          56,552     CME  Group   Inc                            11,353,945          0.06
          8,562     Cognizant     Technology      Solutions     Corp                   655,164        0.00
          82,598     Coinbase     Global    Inc  ‘A’*                       21,530,821          0.12
          3,734     Colgate-Palmolive         Co                         291,289        0.00
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2,412,131       Comcast    Corp   ‘A’                          144,317,798          0.77
        2,160,444       ConocoPhillips                                 120,099,082          0.64
          6,565     Consolidated       Edison    Inc*                        498,021        0.00
                                151/293




















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量       銘柄                            時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
          25,875     Constellation       Brands    Inc  ‘A’                     5,483,689         0.03
          30,419     Corteva    Inc                             1,325,356         0.01
         198,368      Costco    Wholesale     Corp                        90,344,722          0.48
          41,007     Costco    Wholesale     Corp                        18,676,228          0.10
         147,817      Crowdstrike      Holdings     Inc                      41,807,082          0.22
          14,904     Crown   Castle    International       Corp   (Reit)                 2,874,982         0.02
          1,028     Danaher    Corp                              335,128        0.00
           542    Danaher    Corp                              176,692        0.00
          95,573     Danimer    Scientific      Inc*                        1,808,815         0.01
          51,071     Datadog    Inc  ‘A’                           6,990,088         0.04
          48,156     Deere   & Co                             18,163,480          0.10
         508,081      Dell   Technologies       Inc                        49,669,999          0.27
         264,532      Delta   Air  Lines   Inc                         10,586,571          0.06
         209,207      Devon   Energy    Corp                           6,194,619         0.03
          2,840     Dexcom    Inc                              1,481,202         0.01
          21,323     Diamondback      Energy    Inc                        1,610,100         0.01
          3,010     DocuSign     Inc  ‘A’                            888,853        0.01
            82   DocuSign     Inc  ‘A’                            24,215       0.00
          4,962     Dollar    Tree   Inc                            454,817        0.00
          4,746     Dominion     Energy    Inc                          371,280        0.00
          11,302     Dow  Inc                                 712,930        0.00
         847,639     DR  Horton    Inc                            81,492,013          0.43
          2,284    Duke   Energy    Corp                            240,277        0.00
         179,962     Dynatrace     Inc                            12,244,614          0.07
          4,717    Dynatrace     Inc                             320,945        0.00
          1,279    Ecolab    Inc                               287,903        0.00
               Edison    International                               505,026        0.00
          8,780
         464,817     Edwards    Lifesciences       Corp                      54,922,777          0.29
          4,924    Electronic      Arts   Inc                          716,048        0.00
          1,102    Eli  Lilly   & Co                            290,256        0.00
          29,398     Emerson    Electric     Co*                         3,088,554         0.02
          3,015    EOG  Resources     Inc                           201,945        0.00
          9,881    EPAM   Systems    Inc                           6,282,142         0.03
        3,556,255      EQT  Corp*                               64,083,715          0.34
           472   Equinix    Inc  (Reit)                            396,419        0.00
          9,365    Equity    Residential      (Reit)                         786,285        0.00
          21,075     Estee   Lauder    Cos  Inc/The    ‘A’                     7,215,869         0.04
         219,710     EVgo   Inc  ‘A’                             2,001,558         0.01
          92,280     EVgo   Inc  (Wts   15/9/2025)                           189,174        0.00
          43,270     Expedia    Group   Inc                          6,218,764         0.03
          26,648     Exxon   Mobil   Corp                           1,462,442         0.01
         225,649     Facebook     Inc  ‘A’                          85,842,521          0.46
          1,940    Facebook     Inc  ‘A’                            738,025        0.00
          22,980     FedEx   Corp                              6,093,607         0.03
          11,222     Fidelity     National     Information      Services     Inc              1,435,182         0.01
          2,182    Fiserv    Inc                               255,752        0.00
        1,198,176      Ford   Motor   Co                           15,558,315          0.08
          2,472    Fortinet     Inc                              778,680        0.00
          70,443     Fortinet     Inc                            22,189,545          0.12
        1,483,937      Fortive    Corp                            109,470,032          0.58
          99,576     Fortune    Brands    Home   & Security     Inc                  9,791,308         0.05
        2,970,243      Freeport-McMoRan         Inc                        105,710,948          0.56
          13,250     Frontier     Communications        Parent    Inc                   381,202        0.00
         319,067     Frontier     Communications        Parent    Inc                  9,179,558         0.05
          17,155     Generac    Holdings     Inc*                         7,524,698         0.04
          5,211    General    Motors    Co                           254,609        0.00
          6,112    Gilead    Sciences     Inc                          442,814        0.00
         390,893     Global    Payments     Inc                         63,336,393          0.34
          30,931     GMAC   Capital    Trust   I (Pref)                        816,578        0.00
         182,670     Green   Plains    Inc*                           6,199,820         0.03
          8,924    HCA  Healthcare      Inc                          2,286,775         0.01
         520,433     Healthcare      Merger    Corp   (Lock   Up)                   1,394,760         0.01
         178,775     Hilton    Worldwide     Holdings     Inc                    22,429,111          0.12
          79,631     Hippo   Holdings     Inc  (Wts   31/12/2027)                       69,884       0.00
                                152/293


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         304,652     Home   Depot   Inc/The                           99,410,994          0.53
          1,039    Honeywell     International       Inc                      240,378        0.00
          7,519    Hormel    Foods   Corp                            340,987        0.00
          42,541     HP  Inc                                1,283,462         0.01
                                153/293



















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量       銘柄                            時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
          2,596    Humana    Inc                              1,061,478         0.01
          89,070     Hyzon   Motors    Inc                            845,274        0.00
          3,005    IDEXX   Laboratories       Inc                        2,060,799         0.01
          9,089    Illinois     Tool   Works   Inc                       2,115,192         0.01
          7,462    Illumina     Inc                             3,391,255         0.02
          9,747    Insulet    Corp*                             2,892,812         0.02
         169,748     Intel   Corp                              9,118,863         0.05
          5,754    Intercontinental         Exchange     Inc*                     687,545        0.00
         329,010     International       Flavors    & Fragrances      Inc               49,752,892          0.27
          32,128     International       Paper   Co                       1,917,078         0.01
          1,497    Intuit    Inc                               845,371        0.00
          42,962     Intuitive     Surgical     Inc†                       45,550,460          0.24
          11,894     Intuitive     Surgical     Inc†                       12,610,613          0.07
           971   IQVIA   Holdings     Inc                           254,014        0.00
          11,537     IQVIA   Holdings     Inc                          3,018,079         0.02
        1,126,150      Johnson    & Johnson                           196,287,945          1.05
         246,139     JPMorgan     Chase   & Co*                        39,320,705          0.21
          10,519     Keurig    Dr  Pepper    Inc                          370,321        0.00
         498,306     Khosla    Ventures     Acquisition      Co                   4,913,297         0.03
          1,031    KLA  Corp                                 347,045        0.00
          13,368     Kroger    Co/The                               618,136        0.00
          3,545    Lam  Research     Corp                           2,118,953         0.01
         583,736     Las  Vegas   Sands   Corp*                         25,555,962          0.14
          23,301     Latch   Inc  (Wts   31/12/2026)                           75,728       0.00
         193,611     Latch   Inc  (Wts   31/12/2026)                           629,236        0.00
          4,160    Liberty    Broadband     Corp                         793,936        0.00
          2,043    Liberty    Broadband     Corp                         380,999        0.00
        1,021,318      Liberty    Media   Acquisition      Corp                    10,611,494          0.06
         625,496     Liberty    Media   Corp-Liberty       SiriusXM                   31,024,602          0.17
         867,859     Liberty    Media   Corp-Liberty       SiriusXM*                   42,924,306          0.23
         178,087     Lightning     eMotors    Inc  (Wts   15/12/2025)                    1,001,397         0.01
         112,793     Live   Nation    Entertainment       Inc*                    9,723,885         0.05
         403,074     Lowe’s    Cos  Inc                           82,908,291          0.44
         996,300     Lucid   Group   Inc  Lockup                         20,259,761          0.11
          3,753    Lululemon     Athletica     Inc                       1,516,325         0.01
          48,443     ManpowerGroup       Inc                          5,970,600         0.03
          92,811     Markforged      Holdings     Corp                        765,691        0.00
         264,583     Marqeta    Inc                             7,297,199         0.04
         636,775     Marsh   & McLennan     Cos  Inc                      99,610,713          0.53
         976,777     Masco   Corp                              60,159,695          0.32
          46,065     Masimo    Corp                             12,699,660          0.07
         377,637     Mastercard      Inc                           133,317,190          0.71
         311,144     Matterport      Inc  ‘A’                          4,981,415         0.03
         386,247     McDonald’s      Corp                           91,185,192          0.49
         691,079     Medallia     Inc*                            23,372,292          0.12
          42,213     MercadoLibre       Inc                          79,575,304          0.42
          6,985    MercadoLibre       Inc                          13,167,354          0.07
          19,960     Merck   & Co  Inc                            1,534,724         0.01
        1,032,204      Micron    Technology      Inc                        75,701,841          0.40
        1,463,490      Microsoft     Corp†                           442,998,423          2.36
          44,394     Moderna    Inc                             16,769,833          0.09
          5,726    Moderna    Inc                             2,162,997         0.01
          29,762     MongoDB    Inc  ‘A’                           11,755,990          0.06
         133,516     Monster    Beverage     Corp                        13,027,156          0.07
           867   Moody’s     Corp                              330,292        0.00
         895,194     Morgan    Stanley                             92,800,286          0.49
          15,767     Morgan    Stanley                              1,634,486         0.01
           237   Netflix    Inc                              133,474        0.00
          2,352    Netflix    Inc                             1,324,599         0.01
          99,374     New  Relic   Inc*                            7,951,907         0.04
          6,947    Newmont    Corp                              399,452        0.00
        1,734,528      NextEra    Energy    Inc*                         145,960,531          0.78
          74,077     NIKE   Inc  ‘B’                            12,250,113          0.07
         234,150     Northern     Genesis    Acquisition      Corp   II                2,385,988         0.01
                                154/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          20,774     Northern     Trust   Corp*                          2,450,293         0.01
         376,828     NVIDIA    Corp                             83,844,230          0.45
          56,988     Okta   Inc                              15,035,144          0.08
          6,915    Oracle    Corp                               614,190        0.00
                                155/293



















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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量       銘柄                            時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
          14,151     O’Reilly     Automotive      Inc                       8,418,571         0.05
          4,506    Organon    & Co                             152,348        0.00
          32,008     Otis   Worldwide     Corp                          2,951,778         0.02
          59,583     Ovintiv    Inc                             1,589,079         0.01
          45,260     Palo   Alto   Networks     Inc                       20,782,034          0.11
         223,207     Parker-Hannifin        Corp                         66,834,872          0.36
         316,229     PayPal    Holdings     Inc                         90,577,472          0.48
         428,370     Peloton    Interactive      Inc*                       43,231,100          0.23
          15,036     Peloton    Interactive      Inc*                       1,517,433         0.01
         143,635     Penn   National     Gaming    Inc*                      11,694,762          0.06
          77,380     PepsiCo    Inc                             12,041,876          0.06
          6,399    Pfizer    Inc                               300,113        0.00
          4,172    Philip    Morris    International       Inc                    430,091        0.00
          18,492     Pinterest     Inc  ‘A’                          1,034,073         0.01
        1,912,199      Playtika     Holding    Corp                        51,113,079          0.27
          2,082    PNC  Financial     Services     Group   Inc/The                    396,038        0.00
         394,722     PPG  Industries      Inc                         63,822,600          0.34
          2,862    Procter    & Gamble    Co/The                          408,522        0.00
          5,988    Progressive      Corp/The                            578,441        0.00
          18,186     Prologis     Inc  (Reit)                           2,421,284         0.01
          32,527     Proofpoint      Inc                            5,721,499         0.03
         196,689     PTC  Inc*                               25,943,279          0.14
          1,039    Public    Storage    (Reit)                           331,607        0.00
         112,142     PubMatic     Inc  ‘A’                           3,054,748         0.02
         129,179     PVH  Corp                               13,499,206          0.07
          77,182     QUALCOMM     Inc                            11,165,920          0.06
          91,339     Quest   Diagnostics      Inc*                        13,918,237          0.07
          6,350    Raytheon     Technologies       Corp                       538,162        0.00
          31,675     Regeneron     Pharmaceuticals        Inc                    21,539,000          0.12
          20,809     RingCentral      Inc  ‘A’                         5,264,677         0.03
          64,296     Robert    Half   International       Inc                    6,702,215         0.04
          5,193    Rockwell     Automation      Inc*                       1,684,921         0.01
           606   Roku   Inc                                214,566        0.00
          1,297    Ross   Stores    Inc                            153,059        0.00
         167,667     Rotor   Acquisition      Corp   (Wts   15/6/2027)                    167,667        0.00
         224,134     Rotor   Acquisition      Corp   (Wts   15/6/2027)                    224,134        0.00
           852   S&P  Global    Inc*                             379,225        0.00
           105   S&P  Global    Inc*                             46,735       0.00
         418,277     salesforce.com        Inc                         110,851,771          0.59
         110,992     salesforce.com        Inc                         29,415,100          0.16
          6,716    SBA  Communications        Corp   (Reit)    ‘A’                  2,404,395         0.01
         107,186     Seagen    Inc                             18,247,345          0.10
         574,384     Sema4   Holdings     Corp                          5,020,116         0.03
         759,038     Sempra    Energy                             100,428,318          0.54
         147,531     ServiceNow      Inc                           95,024,717          0.51
          1,047    Sherwin-Williams         Co/The                          318,948        0.00
         610,299     SmartRent     Inc                            7,506,678         0.04
          4,614    Snap   Inc                                345,312        0.00
         557,991     Sonos   Inc*                              21,878,827          0.12
          7,335    Southern     Co/The    (Unit)                          482,423        0.00
          66,937     Splunk    Inc*                             10,228,643          0.05
           759   Square    Inc*                               203,670        0.00
          6,524    Stanley    Black   & Decker    Inc                      1,263,373         0.01
          7,915    Starbucks     Corp                             922,177        0.01
         323,188     Starwood     Property     Trust   Inc  (Reit)*                   8,305,932         0.04
          5,268    State   Street    Corp                            488,133        0.00
          32,785     Stryker    Corp*                             9,028,989         0.05
           573   Synopsys     Inc                              191,308        0.00
          10,180     Sysco   Corp                                807,987        0.00
          3,853    Target    Corp                               957,625        0.01
          5,369    Tesla   Inc                              3,913,894         0.02
         202,231     Thermo    Fisher    Scientific      Inc                    112,080,465          0.60
        1,227,260      TJX  Cos  Inc/The                             88,853,624          0.47
          6,931    T-Mobile     US  Inc                            953,013        0.01
                                156/293


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         228,461     Toll   Brothers     Inc*                          14,607,796          0.08
          41,240     TPG  Pace   Beneficial      Finance    Corp   (Wts   9/10/2027)                71,758       0.00
          49,288     Twilio    Inc  ‘A’                           17,688,970          0.09
          5,414    Twitter    Inc                              348,012        0.00
                                157/293



















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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量       銘柄                            時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
          39,286     Uber   Technologies       Inc                        1,559,261         0.01
          7,956    Uber   Technologies       Inc                         315,774        0.00
          16,409     Ulta   Beauty    Inc                           6,267,089         0.03
          84,510     Union   Pacific    Corp                          18,445,153          0.10
         674,882     United    Parcel    Service    Inc  ‘B’                   130,684,150          0.70
          39,777     United    Rentals    Inc*                         14,067,534          0.08
         241,164     United    States    Steel   Corp*                       6,378,788         0.03
         455,773     UnitedHealth       Group   Inc                       190,827,597          1.02
         170,178     US  Bancorp                                9,708,655         0.05
         118,769     Uwm  Pipe   Lockup                              868,795        0.00
          4,384    Vail   Resorts    Inc                           1,340,057         0.01
         887,033     Valero    Energy    Corp*                          58,136,143          0.31
          65,557     VeriSign     Inc                            14,204,235          0.08
          62,373     Verisk    Analytics     Inc  ‘A’                      12,558,180          0.07
          88,297     Verizon    Communications        Inc                      4,844,415         0.03
          6,032    Vertex    Pharmaceuticals        Inc                      1,207,848         0.01
        3,059,237      Vertiv    Pipe   Lockup                           86,545,815          0.46
          36,648     VF  Corp                                2,804,305         0.02
          42,553     Victoria’s      Secret    & Co*                       2,798,711         0.02
          82,863     Victoria’s      Secret    & Co*                       5,449,900         0.03
          8,272    Visa   Inc  ‘A’*                             1,909,922         0.01
         513,935     VMware    Inc  ‘A’*                           76,000,708          0.41
          95,050     Volta   Inc  (Wts   14/6/2027)                           156,832        0.00
         474,609     Vulcan    Materials     Co*                        88,880,027          0.47
         332,929     Walmart    Inc                             49,206,906          0.26
         780,544     Walt   Disney    Co/The                          139,779,820          0.75
         220,645     Wells   Fargo   & Co                          10,646,121          0.06
          3,520    Wells   Fargo   & Co  (Pref)                         5,245,680         0.03
          2,041    Welltower     Inc  (Reit)                           175,159        0.00
         234,681     Western    Digital    Corp                         14,716,846          0.08
         296,419     Weyerhaeuser       Co  (Reit)                         10,638,478          0.06
          47,807     Williams-Sonoma        Inc*                         8,791,707         0.05
          9,487    Workday    Inc  ‘A’                           2,589,477         0.01
          36,081     Workday    Inc  ‘A’                           9,848,309         0.05
         221,338     Wynn   Resorts    Ltd*                          22,253,323          0.12
          53,613     Xilinx    Inc                              8,219,945         0.04
         107,149     Yum  China   Holdings     Inc*                        6,592,878         0.04
          5,670    Yum!   Brands    Inc                            745,095        0.00
          49,749     Zimmer    Biomet    Holdings     Inc                      7,496,677         0.04
          61,422     Zoetis    Inc                             12,628,363          0.07
          5,149    Zoom   Video   Communications        Inc  ‘A’                  1,498,822         0.01
          79,335     Zscaler    Inc                             21,939,301          0.12
                                              8,254,012,691           43.98
     普通／優先株式（証券）およびワラント合計
                                              13,011,369,121           69.33
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
     債券
                 アルゼンチン
       USD     8,207,086     Argentine     Republic     Government      International       Bond
                 (Step-up     coupon)    0.5%   9/7/2030
                                                 3,208,971        0.02
       USD    13,678,279      Argentine     Republic     Government      International       Bond
                 (Step-up     coupon)    0.5%   9/7/2030
                                                 5,348,207        0.03
       USD      716,746    Argentine     Republic     Government      International       Bond
                 1%9/7/2029                                 293,149       0.00
       USD     1,574,444     Argentine     Republic     Government      International       Bond
                 1%9/7/2029                                 643,947       0.00
       USD     1,933,040     Argentine     Republic     Government      International       Bond
                 (Step-up     coupon)    1.125%    9/7/2035
                                                  676,564       0.00
       USD    25,059,639      Argentine     Republic     Government      International       Bond
                 (Step-up     coupon)    1.125%    9/7/2035
                                                 8,770,874        0.05
       USD     8,980,835     Argentine     Republic     Government      International       Bond
                 (Step-up     coupon)    2%  9/1/2038
                                                 3,700,104        0.02
       USD     3,558,000     Argentine     Republic     Government      International       Bond
                 (Step-up     coupon)    2.5%   9/7/2041
                                                 1,396,515        0.01
       USD     1,846,000     Genneia    SA  (Restricted)       ‘144A’     8.75%   20/1/2022
                                                 1,798,858        0.01
                                                25,837,189         0.14
                 オーストリア
       USD     1,016,000     Klabin    Austria    GmbH   ‘144A’     3.2%   12/1/2031
                                                  999,490       0.01
       EUR    16,105,000      Republic     of  Austria    Government      Bond   ‘144A’
                 2.1%   20/9/2117
                                                33,608,104         0.18
       USD      792,000    Suzano    Austria    GmbH   3.125%    15/1/2032
                                                  787,050       0.00
       USD      628,000    Suzano    Austria    GmbH   3.75%   15/1/2031
                                                  659,653       0.00
                                                36,054,297         0.19
                 バハマ
       USD     1,525,000     Intercorp     Peru   Ltd  ‘144A’     3.875%    15/8/2029
                                                 1,471,625        0.01
                 バーレーン

       USD      755,000    Bahrain    Government      International       Bond   ‘144A’
                 5.25%   25/1/2033
                                                  729,518       0.00
       USD     2,320,000     Bahrain    Government      International       Bond   6.75%
                 20/9/2029                                2,519,990        0.01
       USD      790,000    BBK  BSC  5.5%   9/7/2024
                                                  830,687       0.01
       USD      742,000    Oil  and  Gas  Holding    Co  BSCC/   The  7.625%
                                                  823,277       0.01
                 7/11/2024
                                                 4,903,472        0.03
                 バミューダ
       USD      499,000    Geopark    Ltd  ‘144A’     5.5%   17/1/2027
                                                  499,998       0.00
       USD     1,134,000     Hopson    Development      Holdings     Ltd  6.8%   28/12/2023
                                                 1,132,583        0.01
       USD      275,000    Hopson    Development      Holdings     Ltd  7%  18/5/2024
                                                  275,344       0.00
       USD     1,602,000     Inkia   Energy    Ltd  5.875%    9/11/2027
                                                 1,646,884        0.01
       USD      453,000    Investment      Energy    Resources     Ltd  ‘144A’     6.25%
                 26/4/2029                                 495,469       0.00
       USD     1,280,000     Li  & Fung   Ltd  4.375%    4/10/2024
                                                 1,320,320        0.01
       USD      510,000    Li  & Fung   Ltd  4.5%   18/8/2025
                                                  528,097       0.00
       USD     1,800,000     Star   Energy    Geothermal      Darajat    II  / Star   Energy
                 Geothermal      Salak   4.85%   14/10/2038
                                                 1,997,959        0.01
       USD     1,502,000     Star   Energy    Geothermal      Darajat    II  / Star   Energy
                 Geothermal      Salak   ‘144A’     4.85%   14/10/2038
                                                 1,667,186        0.01
                                                 9,563,840        0.05
                 ブラジル
       BRL     4,043,570     Brazil    Letras    do  Tesouro    Nacional     1/7/2024     (Zero
                 Coupon)                               61,032,011         0.32
       USD     1,170,000     Oi  SA  10%  27/7/2025
                                                 1,144,055        0.01
                                                62,176,066         0.33
                                159/293



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
                 イギリス領ヴァージン諸島
       USD     1,095,000     Central    American     Bottling     Corp   5.75%   31/1/2027
                                                 1,145,545        0.01
       USD      956,000    Champion     Path   Holdings     Ltd  4.5%   27/1/2026
                                                  996,630       0.01
       USD      956,000    Champion     Path   Holdings     Ltd  4.85%   27/1/2028
                                                  992,407       0.01
       USD      578,000    Easy   Tactic    Ltd  5.875%    13/2/2023
                                                  437,835       0.00
       USD      378,000    Easy   Tactic    Ltd  8.125%    27/2/2023
                                                  289,497       0.00
       USD     1,010,000     Easy   Tactic    Ltd  8.625%    5/3/2024
                                                  737,699       0.00
       USD      378,000    Easy   Tactic    Ltd  9.125%    28/7/2022
                                                  330,470       0.00
       USD      360,000    Easy   Tactic    Ltd  11.625%    3/9/2024
                                                  265,500       0.00
       USD     1,878,000     Easy   Tactic    Ltd  11.75%    2/8/2023
                                                 1,469,535        0.01
       USD      378,000    Easy   Tactic    Ltd  12.375%    18/11/2022
                                                  329,493       0.00
       USD      407,000    Fortune    Star   BVI  Ltd  5%  18/5/2026
                                                  413,614       0.00
       USD     1,701,000     Fortune    Star   BVI  Ltd  5.05%   27/1/2027
                                                 1,717,661        0.01
       USD     2,079,000     Fortune    Star   BVI  Ltd  5.95%   19/10/2025
                                                 2,178,038        0.01
       USD      514,000    Fortune    Star   BVI  Ltd  6.85%   2/7/2024
                                                  548,053       0.00
       USD     2,320,000     Fuqing    Investment      Management      Ltd  3.25%   23/6/2025
                                                 2,289,962        0.01
       USD     1,080,000     Greenland     Global    Investment      Ltd  5.6%   13/11/2022
                                                  990,900       0.01
       USD      200,000    Greenland     Global    Investment      Ltd  5.9%   12/2/2023
                                                  177,026       0.00
       USD      600,000    Greenland     Global    Investment      Ltd  6.125%    22/4/2023
                                                  524,840       0.00
       USD      300,000    Greenland     Global    Investment      Ltd  6.75%   25/6/2022
                                                  283,026       0.00
       USD      740,000    Greenland     Global    Investment      Ltd  6.75%   26/9/2023
                                                  613,856       0.00
       USD      310,000    Haimen    Zhongnan     Investment      Development
                 International       Co  Ltd  10.875%    18/6/2022
                                                  276,153       0.00
       USD     1,100,000     Haimen    Zhongnan     Investment      Development
                 International       Co  Ltd  12%  8/6/2022
                                                  996,900       0.01
       USD     1,478,000     Nan  Fung   Treasury     III  Ltd  5%  10/9/2023
                 (Perpetual)                                1,512,094        0.01
       USD      510,000    Nan  Fung   Treasury     Ltd  3.625%    27/8/2030
                                                  530,142       0.00
       USD     1,890,000     New  Metro   Global    Ltd  4.5%   2/5/2026
                                                 1,845,112        0.01
       USD      521,000    New  Metro   Global    Ltd  4.8%   15/12/2024
                                                  523,227       0.00
       USD     2,502,000     NWD  Finance    BVI  Ltd  FRN  10/3/2028     (Perpetual)
                                                 2,533,400        0.01
       USD     2,604,000     NWD  MTN  Ltd  4.125%    18/7/2029
                                                 2,725,958        0.02
       USD      200,000    Radiance     Capital    Investments      Ltd  8.8%   17/9/2023
                                                  205,652       0.00
       USD      945,000    RKPF   Overseas     2019   A Ltd  5.9%   5/3/2025
                                                  961,538       0.01
       USD     1,512,000     RKPF   Overseas     2019   A Ltd  6%  4/9/2025
                                                 1,544,130        0.01
       USD      200,000    RKPF   Overseas     2019   A Ltd  6.7%   30/9/2024
                                                  208,726       0.00
       USD      756,000    RKPF   Overseas     2020   A Ltd  5.125%    26/7/2026
                                                  738,045       0.01
       USD      785,000    RKPF   Overseas     2020   A Ltd  5.2%   12/1/2026
                                                  775,187       0.01
       USD     1,350,000     RongXingDa      Development      BVI  Ltd  8%  24/4/2022
                                                  816,750       0.01
       USD      460,000    RongXingDa      Development      BVI  Ltd  8.95%   18/1/2022
                                                  280,241       0.00
       USD      945,000    Scenery    Journey    Ltd  11.5%   24/10/2022
                                                  330,396       0.00
       USD     1,134,000     Scenery    Journey    Ltd  12%  24/10/2023
                                                  385,843       0.00
       USD     1,815,000     Scenery    Journey    Ltd  13%  6/11/2022
                                                  662,475       0.00
       USD      454,000    Sino-Ocean      Land   Treasure     III  Ltd  FRN  21/9/2022
                 (Perpetual)                                 399,520       0.00
       USD     1,500,000     Sino-Ocean      Land   Treasure     IV  Ltd  3.25%   5/5/2026
                                                 1,459,781        0.01
       USD     2,150,000     Sino-Ocean      Land   Treasure     IV  Ltd  4.75%   5/8/2029
                                                 2,136,858        0.01
                 Star   Energy    Geothermal      Wayang    Windu   Ltd  6.75%
       USD      285,517
                 24/4/2033                                 329,212       0.00
       USD     1,606,000     Studio    City   Finance    Ltd  5%  15/1/2029
                                                 1,578,096        0.01
                                160/293





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
       USD      200,000    TCL  Technology      Investments      Ltd  1.875%    14/7/2025
                                                  199,309       0.00
       USD     2,500,000     Vertex    Capital    Investment      Ltd  2.85%   28/7/2026
                                                 2,500,000        0.01
       USD      378,000    Wanda   Properties      International       Co  Ltd  7.25%
                 29/1/2024                                 380,230       0.00
       USD      378,000    Wanda   Properties      Overseas     Ltd  6.875%    23/7/2023
                                                  378,000       0.00
                                                43,944,562         0.23
                 カナダ
       USD     2,273,000     Bausch    Health    Cos  Inc  ‘144A’4.875%        1/6/2028
                                                 2,335,007        0.01
       USD     1,401,000     Bombardier      Inc  ‘144A’     7.125%    15/6/2026
                                                 1,476,521        0.01
       USD     1,278,000     Brookfield      Residential      Properties      Inc  /
                 Brookfield      Residential      US  LLC  ‘144A’     5%
                 15/6/2029                                1,298,838        0.01
       USD      206,000    Brookfield      Residential      Properties      Inc  /
                 Brookfield      Residential      US  LLC  ‘144A’     6.25%
                 15/9/2027                                 217,330       0.00
       USD     2,130,000     CNOOC   Petroleum     North   America    ULC  7.4%   1/5/2028
                                                 2,753,691        0.01
       USD     2,666,000     First   Quantum    Minerals     Ltd  ‘144A’     6.875%
                 15/10/2027                                2,878,453        0.02
       USD      170,000    Masonite     International       Corp   ‘144A’     5.375%
                 1/2/2028                                 180,867       0.00
       USD     2,927,000     Mattamy    Group   Corp   ‘144A’     4.625%    1/3/2030
                                                 3,004,668        0.02
                                                14,145,375         0.08
                 ケイマン諸島
       USD      756,000    21Vianet     Group   Inc  7.875%    15/10/2021
                                                  755,645       0.00
       USD     2,610,000     AAC  Technologies       Holdings     Inc  3.75%   2/6/2031
                                                 2,718,404        0.02
       USD     2,265,000     Agile   Group   Holdings     Ltd  5.5%   21/4/2025
                                                 2,265,000        0.01
       USD      280,000    Anton   Oilfield     Services     Group/    Hong   Kong   7.5%
                 2/12/2022                                 279,377       0.00
       USD     1,561,000     Arabian    Centres    Sukuk   II  Ltd  ‘144A’     5.625%
                 7/10/2026                                1,625,391        0.01
       USD     2,770,000     Baidu   Inc  3.425%    7/4/2030
                                                 3,008,178        0.02
       USD      540,251    Bioceanico      Sovereign     Certificate      Ltd  5/6/2034
                 (Zero   Coupon)
                                                  413,461       0.00
       USD      756,000    Bright    Scholar    Education     Holdings     Ltd  7.45%
                 31/7/2022                                 759,302       0.00
       USD      200,000    Central    China   Real   Estate    Ltd  7.25%   16/7/2024
                                                  155,626       0.00
       USD     1,182,000     Central    China   Real   Estate    Ltd  7.65%   27/8/2023
                                                  992,880       0.01
       USD     2,111,000     Central    China   Real   Estate    Ltd  7.75%   24/5/2024
                                                 1,638,738        0.01
       USD     1,030,000     Central    China   Real   Estate    Ltd  7.9%   7/11/2023
                                                  865,200       0.01
       USD     1,410,000     China   Aoyuan    Group   Ltd  5.98%   18/8/2025
                                                 1,223,175        0.01
       USD     2,079,000     China   Aoyuan    Group   Ltd  6.2%   24/3/2026
                                                 1,797,036        0.01
       USD      600,000    China   Aoyuan    Group   Ltd  6.35%   8/2/2024
                                                  562,500       0.00
       USD     1,579,000     China   Aoyuan    Group   Ltd  7.95%   19/2/2023
                                                 1,559,563        0.01
       USD      975,000    China   Aoyuan    Group   Ltd  7.95%   21/6/2024
                                                  931,874       0.01
       USD     1,516,000     China   Evergrande      Group   8.25%   23/3/2022
                                                  685,990       0.00
       USD     1,516,000     China   Evergrande      Group   9.5%   11/4/2022
                                                  655,670       0.00
       USD      756,000    China   Evergrande      Group   10%  11/4/2023
                                                  289,174       0.00
       USD     1,512,000     China   Evergrande      Group   11.5%   22/1/2023
                                                  604,800       0.00
       USD    15,900,000      China   Milk   Products     Group   Ltd  (Restricted)
                 (Defaulted)      5/1/2012     (Zero   Coupon)
                                                  23,850       0.00
       USD      756,000    China   SCE  Group   Holdings     Ltd  5.95%   29/9/2024
                                                  753,165       0.00
       USD      756,000    China   SCE  Group   Holdings     Ltd  7%  2/5/2025
                                                  767,340       0.00
       USD      756,000    China   SCE  Group   Holdings     Ltd  7.25%   19/4/2023
                                                  776,382       0.00
       USD      756,000    China   SCE  Group   Holdings     Ltd  7.375%    9/4/2024
                                                  779,750       0.00
       USD      945,000    CIFI   Holdings     Group   Co  Ltd  4.45%   17/8/2026
                                                  936,731       0.01
       USD      378,000    CIFI   Holdings     Group   Co  Ltd  5.95%   20/10/2025
                                                  396,846       0.00
       USD      378,000    CIFI   Holdings     Group   Co  Ltd  6%  16/7/2025
                                                  396,164       0.00
       USD      756,000    CIFI   Holdings     Group   Co  Ltd  6.45%   7/11/2024
                                                  795,992       0.00
       USD     2,060,000     Country    Garden    Holdings     Co  Ltd  5.125%    14/1/2027
                                                 2,199,998        0.01
       USD     1,540,000     Country    Garden    Holdings     Co  Ltd  5.4%   27/5/2025
                                                 1,630,960        0.01
       USD     1,540,000     Country    Garden    Holdings     Co  Ltd  7.25%   8/4/2026
                                                 1,698,501        0.01
       USD     1,010,000     DaFa   Properties      Group   Ltd  9.95%   18/1/2022
                                                  941,825       0.01
       USD      300,000    DaFa   Properties      Group   Ltd  12.375%    30/7/2022
                                                  280,500       0.00
       USD      731,000    Dexin   China   Holdings     Co  Ltd  9.95%   3/12/2022
                                                  702,224       0.00
                                161/293

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       USD      689,000    Dexin   China   Holdings     Co  Ltd  11.875%    23/4/2022
                                                  671,904       0.00
       USD     1,266,000     Energuate     Trust   ‘144A’     5.875%    3/5/2027
                                                 1,322,008        0.01
       USD      350,000    Fantasia     Holdings     Group   Co  Ltd  7.95%   5/7/2022
                                                  241,176       0.00
                                162/293




















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
       USD      399,000    Fantasia     Holdings     Group   Co  Ltd  9.25%   28/7/2023
                                                  253,365       0.00
       USD      319,000    Fantasia     Holdings     Group   Co  Ltd  9.875%    19/10/2023
                                                  196,982       0.00
       USD     2,102,000     Fantasia     Holdings     Group   Co  Ltd  10.875%    9/1/2023
                                                 1,602,788        0.01
       USD     2,470,000     Fantasia     Holdings     Group   Co  Ltd  11.75%    17/4/2022
                                                 1,926,600        0.01
       USD      956,000    Fantasia     Holdings     Group   Co  Ltd  11.875%    1/6/2023
                                                  652,934       0.00
       USD     1,661,000     Grupo   Aval   Ltd  ‘144A’     4.375%    4/2/2030
                                                 1,651,740        0.01
       USD     2,410,000     Haidilao     International       Holding    Ltd  2.15%
                 14/1/2026                                2,340,423        0.01
       USD      756,000    Health    & Happiness     H&H  International       Holdings
                 Ltd  5.625%    24/10/2024
                                                  777,735       0.00
       USD     1,410,000     Hilong    Holding    Ltd  9.75%   18/11/2024
                                                 1,254,900        0.01
       USD     2,320,000     JD.com    Inc  3.375%    14/1/2030
                                                 2,497,004        0.01
       USD     1,220,000     Jiayuan    International       Group   Ltd  13.75%    18/2/2023
                                                 1,254,447        0.01
       USD     1,290,000     Jingrui    Holdings     Ltd  12%  25/7/2022
                                                 1,212,600        0.01
       USD     2,116,000     Kaisa   Group   Holdings     Ltd  9.375%    30/6/2024
                                                 1,948,418        0.01
       USD      956,000    Kaisa   Group   Holdings     Ltd  9.75%   28/9/2023
                                                  910,306       0.01
       USD      340,000    Kaisa   Group   Holdings     Ltd  9.95%   23/7/2025
                                                  307,788       0.00
       USD     1,054,000     Kaisa   Group   Holdings     Ltd  10.875%    23/7/2023
                                                 1,026,174        0.01
       USD     1,200,000     Kaisa   Group   Holdings     Ltd  11.25%    16/4/2025
                                                 1,137,000        0.01
       USD     1,172,000     Kaisa   Group   Holdings     Ltd  11.5%   30/1/2023
                                                 1,161,748        0.01
       USD     1,522,000     Kaisa   Group   Holdings     Ltd  11.95%    12/11/2023
                                                 1,501,164        0.01
       USD     2,268,000     KWG  Group   Holdings     Ltd  7.4%   5/3/2024
                                                 2,348,406        0.01
       USD     1,647,000     Logan   Group   Co  Ltd  4.5%   13/1/2028
                                                 1,581,120        0.01
       USD     1,000,000     Logan   Group   Co  Ltd  4.7%   6/7/2026
                                                  991,250       0.01
       USD      445,000    Logan   Group   Co  Ltd  5.75%   14/1/2025
                                                  457,630       0.00
       USD     1,950,000     Longfor    Group   Holdings     Ltd  3.95%   16/9/2029
                                                 2,089,644        0.01
       USD     1,960,000     Longfor    Group   Holdings     Ltd  4.5%   16/1/2028
                                                 2,161,243        0.01
       USD     1,477,000     MAF  Sukuk   Ltd  4.638%    14/5/2029
                                                 1,677,001        0.01
       USD      828,000    Melco   Resorts    Finance    Ltd  5.25%   26/4/2026
                                                  852,832       0.01
       USD     1,508,000     Melco   Resorts    Finance    Ltd  5.375%    4/12/2029
                                                 1,565,112        0.01
       USD      200,000    MGM  China   Holdings     Ltd  5.25%   18/6/2025
                                                  206,128       0.00
       USD     1,500,000     MGM  China   Holdings     Ltd  5.375%    15/5/2024
                                                 1,538,722        0.01
       USD      247,000    MGM  China   Holdings     Ltd  ‘144A’     5.375%    15/5/2024
                                                  253,376       0.00
       USD      250,000    MGM  China   Holdings     Ltd  ‘144A’     5.875%    15/5/2026
                                                  262,691       0.00
       USD      378,000    MGM  China   Holdings     Ltd  5.875%    15/5/2026
                                                  397,188       0.00
       USD     1,460,000     Modern    Land   China   Co  Ltd  9.8%   11/4/2023
                                                 1,321,300        0.01
       USD      378,000    Modern    Land   China   Co  Ltd  11.5%   13/11/2022
                                                  356,227       0.00
       USD      378,000    Modern    Land   China   Co  Ltd  11.95%    4/3/2024
                                                  325,080       0.00
       USD      772,000    Oryx   Funding    Ltd  ‘144A’     5.8%   3/2/2031
                                                  820,250       0.00
       USD      756,000    Powerlong     Real   Estate    Holdings     Ltd  6.25%
                 10/8/2024                                 776,990       0.00
       USD      200,000    Redco   Properties      Group   Ltd  9.9%   17/2/2024
                                                  180,245       0.00
       USD      956,000    Redsun    Properties      Group   Ltd  7.3%   13/1/2025
                                                  860,400       0.01
       USD     1,134,000     Redsun    Properties      Group   Ltd  9.7%   16/4/2023
                                                 1,139,670        0.01
       USD      578,000    Redsun    Properties      Group   Ltd  10.5%   3/10/2022
                                                  589,456       0.00
       USD     1,350,000     Ronshine     China   Holdings     Ltd  6.75%   5/8/2024
                                                 1,167,882        0.01
       USD     2,336,000     Ronshine     China   Holdings     Ltd  7.1%   25/1/2025*
                                                 2,020,844        0.01
       USD      302,000    Ronshine     China   Holdings     Ltd  7.35%   15/12/2023
                                                  272,461       0.00
       USD     1,512,000     Ronshine     China   Holdings     Ltd  8.1%   9/6/2023
                                                 1,402,531        0.01
       USD     1,191,000     Sable   International       Finance    Ltd  5.75%   7/9/2027
                                                 1,252,599        0.01
       USD     1,040,000     Sands   China   Ltd  4.375%    18/6/2030
                                                 1,135,784        0.01
       USD     1,868,000     Seazen    Group   Ltd  6%  12/8/2024
                                                 1,921,705        0.01
       USD      347,000    Shelf   Drilling     Holdings     Ltd  ‘144A’     8.875%
                 15/11/2024                                 355,675       0.00
       USD     1,266,000     Shimao    Group   Holdings     Ltd  3.45%   11/1/2031*
                                                 1,190,040        0.01
       USD     2,060,000     Shimao    Group   Holdings     Ltd  5.6%   15/7/2026*
                                                 2,151,567        0.01
       USD     1,408,000     Shui   On  Development      Holding    Ltd  5.5%   3/3/2025
                                                 1,425,600        0.01
       USD      756,000    Shui   On  Development      Holding    Ltd  6.15%   24/8/2024
                                                  781,515       0.00
       USD      330,000    Sinic   Holdings     Group   Co  Ltd  8.5%   24/1/2022
                                                  270,970       0.00
       USD     1,050,000     Sinic   Holdings     Group   Co  Ltd  10.5%   18/6/2022
                                                  821,625       0.01
       USD      956,000    Sunac   China   Holdings     Ltd  6.5%   10/1/2025
                                                  938,328       0.01
       USD     1,171,000     Sunac   China   Holdings     Ltd  6.65%   3/8/2024
                                                 1,158,233        0.01
       USD     1,275,000     Sunac   China   Holdings     Ltd  7%  9/7/2025
                                                 1,259,062        0.01
                                163/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       USD     1,177,000     Sunac   China   Holdings     Ltd  7.5%   1/2/2024
                                                 1,194,987        0.01
       USD      756,000    Sunac   China   Holdings     Ltd  7.95%   11/10/2023
                                                  773,294       0.00
       USD     1,997,000     Times   China   Holdings     Ltd  5.75%   14/1/2027
                                                 1,917,120        0.01
       USD     1,994,000     Times   China   Holdings     Ltd  6.75%   8/7/2025
                                                 1,983,377        0.01
                                164/293



















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
       USD      318,609    Tryon   Park   CLO  Ltd  FRN  15/4/2029
                                                  318,713       0.00
       USD      942,000    Vale   Overseas     Ltd  3.75%   8/7/2030
                                                 1,002,406        0.01
       USD      677,000    Vale   Overseas     Ltd  6.25%   10/8/2026
                                                  814,128       0.00
       USD     2,500,000     Weibo   Corp   3.375%    8/7/2030
                                                 2,552,537        0.01
       USD      202,000    Wynn   Macau   Ltd  ‘144A’     4.875%    1/10/2024
                                                  203,718       0.00
       USD      956,000    Wynn   Macau   Ltd  4.875%    1/10/2024
                                                  964,128       0.01
       USD     1,406,000     Wynn   Macau   Ltd  5.5%   15/1/2026
                                                 1,437,203        0.01
       USD      338,000    XP  Inc  ‘144A’     3.25%   1/7/2026
                                                  331,240       0.00
       USD      945,000    Yuzhou    Group   Holdings     Co  Ltd  7.375%    13/1/2026
                                                  770,175       0.00
       USD      945,000    Yuzhou    Group   Holdings     Co  Ltd  7.7%   20/2/2025
                                                  805,631       0.00
       USD      945,000    Yuzhou    Group   Holdings     Co  Ltd  8.3%   27/5/2025
                                                  810,191       0.00
       USD     1,267,000     Yuzhou    Group   Holdings     Co  Ltd  8.375%    30/10/2024
                                                 1,115,312        0.01
       USD     1,300,000     Yuzhou    Group   Holdings     Co  Ltd  8.5%   4/2/2023
                                                 1,235,000        0.01
       USD     2,822,000     Yuzhou    Group   Holdings     Co  Ltd  8.5%   26/2/2024
                                                 2,568,020        0.01
       USD      578,000    Zhenro    Properties      Group   Ltd  6.63%   7/1/2026
                                                  538,551       0.00
       USD     1,512,000     Zhenro    Properties      Group   Ltd  7.35%   5/2/2025
                                                 1,457,015        0.01
       USD      588,000    Zhenro    Properties      Group   Ltd  7.875%    14/4/2024
                                                  581,836       0.00
       USD      756,000    Zhenro    Properties      Group   Ltd  8.35%   10/3/2024
                                                  770,678       0.00
       USD      378,000    Zhenro    Properties      Group   Ltd  9.15%   6/5/2023
                                                  389,931       0.00
       USD      360,000    Zhongliang      Holdings     Group   Co  Ltd  8.5%   19/5/2022
                                                  318,150       0.00
       USD     1,070,000     Zhongliang      Holdings     Group   Co  Ltd  8.875%
                                                 1,054,218        0.01
                 22/11/2021
                                                130,902,357         0.70
                 チリ
       USD     1,031,000     Corp   Nacional     del  Cobre   de  Chile   4.25%   17/7/2042
                                                 1,192,890        0.01
       USD      756,000    Corp   Nacional     del  Cobre   de  Chile   4.25%   17/7/2042
                                                  874,709       0.00
       USD     1,105,000     VTR  Comunicaciones        SpA  ‘144A’     4.375%    15/4/2029
                                                 1,115,277        0.01
                                                 3,182,876        0.02
                 中国
       USD     1,547,000     Bank   of  Communications        Co  Ltd  FRN  18/11/2025
                 (Perpetual)                                1,612,428        0.01
       USD     1,200,000     China   Development      Bank   Financial     Leasing    Co  Ltd
                 FRN  28/9/2030
                                                 1,225,344        0.01
       CNY   1,091,110,000       China   Government      Bond   2.68%   21/5/2030
                                                165,246,745         0.88
       CNY    490,400,000      China   Government      Bond   3.02%   27/5/2031
                                                77,020,359         0.41
       CNY   1,002,550,000       China   Government      Bond   3.27%   19/11/2030
                                                159,744,562         0.85
       USD     1,300,000     China   Grand   Automotive      Services     Ltd  8.625%
                 8/4/2022                                1,228,887        0.01
       USD     2,500,000     Guoren    Property     & Casualty     Insurance     Co  Ltd
                 3.35%   1/6/2026
                                                 2,557,925        0.01
                 ZhongAn    Online    P&C  Insurance     Co  Ltd  3.5%
       USD     2,360,000
                                                 2,369,546        0.01
                 8/3/2026
                                                411,005,796         2.19
                 コロンビア
                 Banco   Davivienda      SA  ‘144A’     FRN  22/4/2031
       USD      441,000
                 (Perpetual)                                 466,357       0.00
       USD      612,000    Banco   GNB  Sudameris     SA  ‘144A’     FRN  16/4/2031
                                                  629,115       0.00
       USD     3,339,000     Colombia     Government      International       Bond   3.125%
                 15/4/2031                                3,281,169        0.02
       USD     1,022,000     Colombia     Government      International       Bond   3.875%
                 25/4/2027                                1,086,994        0.01
       USD      270,000    Colombia     Government      International       Bond   4.125%
                 15/5/2051                                 253,728       0.00
       USD     1,059,000     Colombia     Government      International       Bond   4.5%
                 28/1/2026                                1,152,602        0.01
       USD     1,651,000     Empresas     Publicas     de  Medellin     ESP  ‘144A’     4.25%
                                                 1,645,535        0.01
                 18/7/2029
                                                 8,515,500        0.05
                 キプロス
       USD      761,000    MHP  SE  ‘144A’     7.75%   10/5/2024
                                                  827,047       0.00
                 ドミニカ共和国

       USD     1,594,000     Aeropuertos      Dominicanos      Siglo   XXI  SA  ‘144A’
                 6.75%   30/3/2029
                                                 1,651,527        0.01
                                165/293

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       USD     1,923,000     Dominican     Republic     International       Bond   ‘144A’
                 4.5%   30/1/2030
                                                 1,996,295        0.01
                                166/293




















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
       USD     1,899,000     Dominican     Republic     International       Bond   ‘144A’
                 4.875%    23/9/2032
                                                 1,992,056        0.01
       USD     2,602,000     Dominican     Republic     International       Bond   5.95%
                 25/1/2027                                2,927,250        0.02
       USD      765,000    Dominican     Republic     International       Bond   6.4%
                                                  839,588       0.00
                 5/6/2049
                                                 9,406,716        0.05
                 エジプト
       USD     1,559,000     Egypt   Government      International       Bond   ‘144A’
                 5.75%   29/5/2024
                                                 1,658,932        0.01
                 Egypt   Government      International       Bond   5.875%
       USD     2,033,000
                 11/6/2025                                2,174,415        0.01
       USD      256,000    Egypt   Government      International       Bond   ‘144A’
                 5.875%    16/2/2031
                                                  252,480       0.00
       USD      989,000    Egypt   Government      International       Bond   ‘144A’
                 7.5%   16/2/2061
                                                  942,023       0.01
       USD     1,667,000     Egypt   Government      International       Bond   7.6%
                 1/3/2029                                1,831,770        0.01
       USD     2,182,000     Egypt   Government      International       Bond   ‘144A’
                 8.5%   31/1/2047
                                                 2,293,855        0.01
                                                 9,153,475        0.05
                 フランス
       EUR     2,509,000     Societe    Generale     SA  ‘144A’     FRN  18/11/2030
                                                 2,712,856        0.02
                 (Perpetual)
                 ドイツ

       EUR     7,400,000     Adler   Pelzer    Holding    GmbH   4.125%    1/4/2024               8,184,570        0.04
       EUR     9,111,000     APCOA   Parking    Holdings     GmbH   FRN  15/1/2027               10,945,204         0.06
       USD     1,999,000     Deutsche     Bank   AG/New    York   NY  FRN  14/1/2032               2,068,269        0.01
       EUR     10,555,00     Douglas    GmbH   6%  8/4/2026*
                                                12,584,246         0.07
       EUR     5,259,000     Kirk   Beauty    SUN  GmbH   8.25%   1/10/2026*                  6,153,103        0.03
       EUR     7,507,000     KME  SE  6.75%   1/2/2023*                         8,543,149        0.05
                                                48,478,541         0.26
                 ガーナ
       USD     1,349,000     Ghana   Government      International       Bond   6.375%
                 11/2/2027                                1,317,386        0.01
       USD     1,186,000     Ghana   Government      International       Bond   ‘144A’
                 7.75%   7/4/2029
                                                 1,197,860        0.00
       USD     1,211,000     Ghana   Government      International       Bond   ‘144A’
                 8.625%    7/4/2034                            1,227,651        0.01
                                                 3,742,897        0.02
                 ギリシャ
       EUR    27,049,000      Hellenic     Republic     Government      Bond   ‘144A’     2%
                                                35,598,650         0.19
                 22/4/2027
                 グアテマラ

       USD      786,000    Banco   Industrial      SA/Guatemala       ‘144A’     FRN
                                                  813,471       0.00
                 29/1/2031
                 ガーンジー

       CHF     3,200,000     Credit    Suisse    Group   Guernsey     VII  Ltd  3%
                                                 3,946,563        0.02
                 12/11/2021
                 香港

       USD     2,500,000     AIA  Group   Ltd  FRN  7/4/2026     (Perpetual)
                                                 2,545,625        0.01
       USD     1,590,000     Bank   of  China   Hong   Kong   Ltd  FRN  14/9/2023
                 (Perpetual)                                1,714,815        0.01
       USD     3,800,000     Bank   of  Communications        Hong   Kong   Ltd  FRN
                 8/7/2031                                3,794,908        0.02
       USD     1,195,000     Bank   of  East   Asia   Ltd/The    FRN  19/9/2024
                 (Perpetual)                                1,277,799        0.01
                 Bank   of  East   Asia   Ltd/The    FRN  21/10/2025
       USD      945,000
                 (Perpetual)                                1,020,009        0.01
       USD     2,000,000     Bank   of  East   Asia   Ltd/The    FRN  29/5/2030
                                                 2,114,540        0.01
                                167/293

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       USD      423,000    Blossom    Joy  Ltd  FRN  21/7/2025     (Perpetual)
                                                  434,368       0.00
       USD     1,610,000     China   CITIC   Bank   International       Ltd  FRN  28/2/2029
                                                 1,708,641        0.01
       USD     1,390,000     China   South   City   Holdings     Ltd  10.875%    26/6/2022
                                                 1,157,390        0.01
                                168/293




















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
       USD      400,000    CITIC   Ltd  2.85%   25/2/2030
                                                  413,100       0.00
       USD     1,940,000     CMB  International       Leasing    Management      Ltd  2.75%
                 12/8/2030                                1,907,533        0.01
       USD      980,000    CNAC   HK  Finbridge     Co  Ltd  3%  22/9/2030
                                                  994,090       0.01
       USD      860,000    CNAC   HK  Finbridge     Co  Ltd  3.875%    19/6/2029
                                                  933,500       0.00
       USD     1,720,000     CNAC   HK  Finbridge     Co  Ltd  4.125%    19/7/2027
                                                 1,881,039        0.01
       USD     1,750,000     CNAC   HK  Finbridge     Co  Ltd  5.125%    14/3/2028
                                                 2,017,724        0.01
       USD     2,500,000     GLP  China   Holdings     Ltd  2.95%   29/3/2026
                                                 2,529,588        0.01
       USD     1,470,000     Lenovo    Group   Ltd  3.421%    2/11/2030
                                                 1,551,861        0.01
       USD      956,000    Nanyang    Commercial      Bank   Ltd  FRN  2/6/2022
                 (Perpetual)                                 971,535       0.00
       USD     1,640,000     Nanyang    Commercial      Bank   Ltd  FRN  20/11/2029
                                                 1,714,997        0.01
       USD     2,700,000     Vanke   Real   Estate    Hong   Kong   Co  Ltd  3.975%
                 9/11/2027                                2,906,881        0.02
       USD     1,340,000     Wanda   Group   Overseas     Ltd  8.875%    21/3/2023
                                                 1,279,144        0.01
       USD     1,590,000     Westwood     Group   Holdings     Ltd  2.8%   20/1/2026
                                                 1,614,756        0.01
       USD      945,000    Yango   Justice    International       Ltd  7.875%    4/9/2024
                                                  826,875       0.00
       USD     1,512,000     Yango   Justice    International       Ltd  9.25%   15/4/2023
                                                 1,430,095        0.01
       USD      684,000    Yango   Justice    International       Ltd  10%  12/2/2023
                                                  697,969       0.00
       USD      756,000    Yanlord    Land   HK  Co  Ltd  5.125%    20/5/2026
                                                  778,638       0.00
                                                40,217,420         0.21
                 インド
       USD      510,000    Bharat    Petroleum     Corp   Ltd  4%  8/5/2025
                                                  544,257       0.00
       USD     2,010,000     Export-Import       Bank   of  India   3.25%   15/1/2030
                                                 2,069,199        0.01
       USD      930,000    Export-Import       Bank   of  India   3.875%    1/2/2028
                                                 1,014,993        0.01
       USD      662,000    GMR  Hyderabad     International       Airport    Ltd  4.25%
                 27/10/2027                                 639,873       0.00
       USD      956,000    GMR  Hyderabad     International       Airport    Ltd  5.375%
                 10/4/2024                                 985,741       0.01
       USD     2,600,000     HDFC   Bank   Ltd  FRN  25/8/2026     (Perpetual)
                                                 2,603,900        0.01
       USD     2,150,000     Hindustan     Petroleum     Corp   Ltd  4%  12/7/2027
                                                 2,300,457        0.01
       USD      378,000    HPCL-Mittal      Energy    Ltd  5.45%   22/10/2026
                                                  394,065       0.00
       USD     2,550,000     ICICI   Bank   Ltd/Dubai     3.8%   14/12/2027
                                                 2,775,471        0.02
       USD      510,000    Indian    Railway    Finance    Corp   Ltd  2.8%   10/2/2031
                                                  501,965       0.00
       USD     2,170,000     Indian    Railway    Finance    Corp   Ltd  3.249%    13/2/2030
                                                 2,228,991        0.01
       USD      956,000    JSW  Steel   Ltd  5.375%    4/4/2025
                                                 1,023,752        0.01
       USD     1,172,000     Manappuram      Finance    Ltd  5.9%   13/1/2023
                                                 1,212,909        0.01
       USD     1,274,000     Muthoot    Finance    Ltd  ‘144A’     6.125%    31/10/2022
                                                 1,320,182        0.01
       USD     2,550,000     NTPC   Ltd  4.25%   26/2/2026
                                                 2,769,427        0.01
       USD     1,800,000     Oil  India   Ltd  5.125%    4/2/2029
                                                 2,046,379        0.01
       USD     1,890,000     Power   Finance    Corp   Ltd  4.5%   18/6/2029
                                                 2,037,869        0.01
       USD      510,000    Power   Finance    Corp   Ltd  6.15%   6/12/2028
                                                  609,059       0.00
       USD     1,400,000     REC  Ltd  2.75%   13/1/2027
                                                 1,398,376        0.01
       USD     1,155,000     ReNew   Power   Pvt  Ltd  5.875%    5/3/2027
                                                 1,228,504        0.01
       USD      378,000    ReNew   Power   Synthetic     6.67%   12/3/2024
                                                  397,542       0.00
       USD     1,134,000     Shriram    Transport     Finance    Co  Ltd  4.4%   13/3/2024
                                                 1,143,920        0.01
       USD      444,000    Shriram    Transport     Finance    Co  Ltd  5.1%   16/7/2023
                                                  453,990       0.00
       USD      756,000    Shriram    Transport     Finance    Co  Ltd  5.95%
                 24/10/2022                                 776,310       0.00
                 Summit    Digitel    Infrastructure        Pvt  Ltd  2.875%
       USD     1,965,000
                                                 1,928,598        0.01
                 12/8/2031
                                                34,405,729         0.18
                 インドネシア
                 Bank   Negara    Indonesia     Persero    Tbk  PT  3.75%
       USD      200,000                                     206,500       0.00
                 30/3/2026
       USD      200,000    Bank   Tabungan     Negara    Persero    Tbk  PT  4.2%              205,250       0.00
                 23/1/2025
       USD     2,928,000     Indonesia     Government      International       Bond   4.1%           3,328,550        0.02
                 24/4/2028
       USD     2,500,000     Indonesia     Government      International       Bond   6.625%           3,509,775        0.02
                 17/2/2037
       USD     1,300,000     Indonesia     Government      International       Bond   7.75%           1,998,509        0.01
                 17/1/2038
                                169/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       USD     1,000,000     Indonesia     Government      International       Bond   8.5%           1,605,625        0.01
                 12/10/2035
       USD     1,540,000     Pelabuhan     Indonesia     II  PT  5.375%    5/5/2045               1,858,580        0.01
       USD     1,538,000     Pertamina     Persero    PT  3.65%   30/7/2029                  1,670,167        0.01
                                170/293



















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
       USD     2,400,000     Pertamina     Persero    PT  5.625%    20/5/2043                 2,915,220        0.02
       USD     1,400,000     Pertamina     Persero    PT  6%  3/5/2042                   1,761,704        0.01
       USD     1,170,000     Pertamina     Persero    PT  6.45%   30/5/2044                  1,560,827        0.01
       USD     1,280,000     Pertamina     Persero    PT  6.5%   27/5/2041
                                                 1,694,147        0.01
       USD     2,000,000     Perusahaan      Penerbit     SBSN   Indonesia     III  2.8%
                 23/6/2030                                2,085,455        0.01
       USD      600,000    Perusahaan      Penerbit     SBSN   Indonesia     III  3.55%
                 9/6/2051                                 617,250       0.00
       USD     4,000,000     Perusahaan      Penerbit     SBSN   Indonesia     III  4.45%
                 20/2/2029                                4,656,860        0.02
       USD     1,500,000     Perusahaan      Perseroan     Persero    PT  Perusahaan
                 Listrik    Negara    5.25%   24/10/2042
                                                 1,722,094        0.01
       USD      800,000    Perusahaan      Perseroan     Persero    PT  Perusahaan
                 Listrik    Negara    5.25%   15/5/2047
                                                  918,416       0.00
       USD     1,800,000     Perusahaan      Perseroan     Persero    PT  Perusahaan
                 Listrik    Negara    5.375%    25/1/2029
                                                 2,121,750        0.01
       USD     1,000,000     Perusahaan      Perseroan     Persero    PT  Perusahaan
                 Listrik    Negara    5.45%   21/5/2028                     1,180,365        0.01
                                                35,617,044         0.19
                 アイルランド
       EUR      275,000    Aqueduct     European     CLO  4-2019    DAC  FRN  15/7/2032
                                                  325,810       0.00
       EUR      116,000    Avoca   CLO  XV  DAC  FRN  15/4/2031
                                                  136,434       0.00
       EUR      249,000    Avoca   CLO  XVII   DAC  FRN  15/10/2032
                                                  294,973       0.00
       EUR      250,000    Avoca   CLO  XVII   DAC  FRN  15/10/2032
                                                  296,343       0.00
       EUR      280,000    Cairn   CLO  XII  DAC  FRN  15/4/2033
                                                  332,291       0.00
       EUR      404,000    Harvest    CLO  XVIII   DAC  FRN  15/10/2030
                                                  475,539       0.01
       EUR      281,000    OAK  Hill   European     Credit    Partners     V Designated
                 Activity     Co  ‘Series     2016-5X    B1’   FRN  21/2/2030
                                                  331,945       0.00
       EUR      280,000    OAK  Hill   European     Credit    Partners     VI  DAC  FRN
                 20/1/2032                                 329,601       0.00
       EUR      472,000    OCP  Euro   CLO  2017-2    DAC  FRN  15/1/2032
                                                  557,871       0.01
       USD     1,270,000     Prodigy    Finance    CM2021-1     DAC  ‘Series     2021-1A    B
                 ’  ‘144A’     FRN  25/7/2051
                                                 1,278,712        0.01
                 Prodigy    Finance    CM2021-1     DAC  ‘Series     2021-1A     C 
       USD      740,000
                 ’  ‘144A’     FRN  25/7/2051
                                                  745,508       0.00
       USD      490,000    Prodigy    Finance    CM2021-1     DAC  ‘Series     2021-1A    D
                 ’  ‘144A’     FRN  25/7/2051
                                                  492,114       0.00
       EUR      280,000    Sound   Point   Euro   CLO  II  Funding    DAC  FRN
                                                  331,509       0.00
                 26/10/2032
                                                 5,928,650        0.03
                 マン島
       USD      531,000    AngloGold     Ashanti    Holdings     Plc  3.75%   1/10/2030              557,550       0.01
       USD     2,170,000     Gohl   Capital    Ltd  4.25%   24/1/2027                    2,303,227        0.01
                                                 2,860,777        0.02
                 イスラエル
       USD     1,205,000     Bank   Leumi   Le-Israel     BM  ‘144A’     FRN  29/1/2031
                                                 1,233,242        0.01
                 Energean     Israel    Finance    Ltd  ‘144A’     4.875%
       USD      643,919
                 30/3/2026                                 659,938       0.00
       USD      602,040    Leviathan     Bond   Ltd  ‘144A’     5.75%   30/6/2023               629,312       0.00
                                                 2,522,492        0.01
                 イタリア
       EUR    13,500,000      Forno   d’Asolo     SpA  FRN  30/4/2027
                                                15,682,892         0.08
       USD     2,357,000     Intesa    Sanpaolo     SpA  ‘144A’     FRN  17/9/2025
                 (Perpetual)                                2,690,987        0.01
       EUR    68,410,000      Italy   Buoni   Poliennali      Del  Tesoro    0.95%   1/8/2030
                                                83,618,470         0.45
       EUR    83,875,000      Italy   Buoni   Poliennali      Del  Tesoro    1.35%   1/4/2030
                                                106,191,149         0.57
       EUR     6,765,000     Marcolin     SpA  6.125%    15/11/2026                     8,250,295        0.04
                                                216,433,793         1.15
                 日本
       JPY   8,182,750,000       Japan   Government      Thirty    Year   Bond   0.4%   20/9/2049
                                                70,748,725         0.38
       USD     1,217,000     Nissan    Motor   Co  Ltd  ‘144A’     3.522%    17/9/2025
                                                 1,302,354        0.00
                                                72,051,079         0.38
                 ジャージー
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       GBP     2,761,000     Wheel   Bidco   Ltd  ‘144A’     6.75%   15/7/2026
                                                 3,876,775        0.02
                 ルクセンブルグ

       USD      385,000    Atento    Luxco   1 SA  ‘144A’     8%  10/2/2026                  424,463       0.00
                                172/293



















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
       USD      786,742    FEL  Energy    VI  Sarl   5.75%   1/12/2040                    839,060       0.00
       EUR     3,031,000     Garfunkelux      Holdco    3 SA  ‘144A’     6.75%   1/11/2025            3,758,259        0.02
       GBP     5,154,000     Garfunkelux      Holdco    3 SA  ‘144A’     7.75%   1/11/2025            7,459,315        0.04
       USD     1,016,000     Gol  Finance    SA  ‘144A’     7%  31/1/2025                   966,165       0.00
       USD      575,000    Gol  Finance    SA  ‘144A’     8%  30/6/2026                   575,776       0.00
       EUR     7,733,000     Herens    Midco   Sarl   ‘144A’     5.25%   15/5/2029               8,869,238        0.05
       USD     13,594,000      Intelsat     Jackson    Holdings     SA  (Defaulted)      ‘144A’          14,132,934         0.08
                 8%  15/2/2024
       USD      470,000    Kenbourne     Invest    SA  ‘144A’     4.7%   22/1/2028               475,875       0.00
       USD     1,718,000     Kenbourne     Invest    SA  ‘144A’     6.875%    26/11/2024             1,823,227        0.01
       USD     1,220,000     MC  Brazil    Downstream      Trading    SARL   ‘144A’     7.25%          1,266,970        0.01
                 30/6/2031
                 Millicom     International       Cellular     SA  ‘144A’     4.5%
       USD      200,000                                     209,393       0.00
                 27/4/2031
       USD     1,424,700     Millicom     International       Cellular     SA  5.125%              1,491,583        0.01
                 15/1/2028
       EUR     5,570,000     Picard    Bondco    SA  5.375%    1/7/2027                    6,703,786        0.04
       USD      484,000    Puma   International       Financing     SA  ‘144A’     5%            484,329       0.00
                 24/1/2026
       USD     1,151,000     Puma   International       Financing     SA  ‘144A’     5.125%           1,159,633        0.01
                 6/10/2024
       USD     1,554,000     Rumo   Luxembourg      Sarl   ‘144A’     5.875%    18/1/2025             1,620,822        0.01
       EUR     5,376,000     Sani/Ikos     Financial     Holdings     1 Sarl   5.625%             6,401,233        0.03
                 15/12/2026
       USD      953,000    Simpar    Europe    SA  ‘144A’     5.2%   26/1/2031                 980,113       0.01
                                                59,642,174         0.32
                 マレーシア
       USD     3,460,000     Dua  Capital    Ltd  2.78%   11/5/2031
                                                 3,491,451        0.02
       USD     3,090,000     TNB  Global    Ventures     Capital    Bhd  4.851%    1/11/2028            3,646,478        0.02
                                                 7,137,929        0.04
                 モーリシャス
       USD      475,000    Azure   Power   Energy    Ltd  ‘144A’     3.575%    19/8/2026
                                                  481,531       0.00
       USD     2,315,000     HTA  Group   Ltd/Mauritius       ‘144A’     7%  18/12/2025
                                                 2,452,274        0.01
       USD      530,000    India   Cleantech     Energy    ‘144A’     4.7%   10/8/2026
                                                  536,434       0.00
       USD      950,000    India   Green   Energy    Holdings     ‘144A’     5.375%
                 29/4/2024                                1,001,063        0.01
       USD      939,000    India   Green   Energy    Holdings     5.375%    29/4/2024
                                                  989,471       0.01
       USD      912,000    India   Green   Power   Holdings     4%  22/2/2027
                                                  918,564       0.01
       USD     2,109,000     Network    i2i  Ltd  FRN  15/1/2025     (Perpetual)
                                                 2,256,551        0.01
       USD      643,000    UPL  Corp   Ltd  FRN  27/2/2025     (Perpetual)
                                                  659,726       0.00
       USD     1,990,000     UPL  Corp   Ltd  4.5%   8/3/2028
                                                 2,144,111        0.01
       USD     1,990,000     UPL  Corp   Ltd  4.625%    16/6/2030                     2,149,991        0.01
                                                13,589,716         0.07
                                173/293







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
                  メキシコ
        USD     746,000    Alfa   SAB  de  CV  ‘144A’     6.875%    25/3/2044
                                                 1,018,756        0.01
        USD    1,163,000     Banco   Mercantil     del  Norte   SA/  Grand   Cayman    ‘
                  144A’    FRN  27/9/2024     (Perpetual)
                                                 1,253,278        0.01
        USD    1,174,000     BBVA   Bancomer     SA/Texas     FRN  18/1/2033
                                                 1,222,780        0.01
        USD     798,000    Cemex   SAB  de  CV  ‘144A’     FRN  8/6/2026
                  (Perpetual)                                833,718       0.00
        USD     308,000    Cemex   SAB  de  CV  ‘144A’     3.875%    11/7/2031
                                                  317,625       0.00
        USD     911,000    Cemex   SAB  de  CV  5.45%   19/11/2029
                                                 1,001,235        0.01
        USD    1,061,000     Controladora       Mabe   SA  de  CV  ‘144A’     5.6%
                  23/10/2028                               1,254,526        0.01
        USD     784,000    Cydsa   SAB  de  CV  ‘144A’     6.25%   4/10/2027
                                                  825,866       0.00
        USD     828,000    Grupo   Axo  SAPI   de  CV  ‘144A’     5.75%   8/6/2026
                                                  841,138       0.01
        USD    1,170,000     Grupo   Bimbo   SAB  de  CV  ‘144A’     FRN  17/4/2023
                  (Perpetual)                               1,231,671        0.01
        USD     804,000    Mexico    City   Airport    Trust   5.5%   31/7/2047
                                                  837,927       0.00
        USD    1,913,000     Mexico    Government      International       Bond   2.659%
                  24/5/2031                               1,906,716        0.01
        USD    1,811,000     Mexico    Government      International       Bond   3.75%
                  11/1/2028                               2,008,154        0.01
        USD    1,617,000     Operadora     de  Servicios     Mega   SA  de  CV  Sofom   ER  ‘
                  144A’    8.25%   11/2/2025
                                                 1,639,517        0.01
        USD     793,000    Petroleos     Mexicanos     6.35%   12/2/2048
                                                  674,050       0.00
        USD    2,305,000     Petroleos     Mexicanos     6.5%   13/3/2027
                                                 2,443,530        0.01
        USD     581,000    Trust   Fibra   Uno  ‘144A’     5.25%   30/1/2026                 653,044       0.00
                                                 19,963,531         0.11
                  モンゴル
        USD     750,000    Mongolia     Government      International       Bond   3.5%
                  7/7/2027                                740,625       0.00
        USD     257,000    Mongolia     Government      International       Bond   5.125%
                  7/4/2026                                270,974       0.00
        USD    1,778,000     Mongolian     Mining    Corp/Energy      Resources     LLC  9.25%
                                                 1,633,449        0.01
                  15/4/2024
                                                 2,645,048        0.01
                  モロッコ
        USD    1,298,000     Morocco    Government      International       Bond   ‘144A’            1,260,683        0.01
                  3%  15/12/2032
        USD     449,000    Morocco    Government      International       Bond   ‘144A’             418,692       0.00
                  4%  15/12/2050
        USD     660,000    OCP  SA  ‘144A’     3.75%   23/6/2031                     669,075       0.00
                                                 2,348,450        0.01
                  オランダ
        USD    2,821,000     Braskem    Netherlands      Finance    BV  ‘144A’     FRN
                  23/1/2081                               3,266,626        0.02
        USD     852,000    Embraer    Netherlands      Finance    BV  ‘144A’     6.95%
                  17/1/2028                                971,706       0.00
        USD     744,000    Equate    Petrochemical       BV  ‘144A’     2.625%
                  28/4/2028                                757,020       0.00
        USD    2,828,000     Greenko    Dutch   BV  3.85%   29/3/2026
                                                 2,895,518        0.02
        USD    1,290,000     Minejesa     Capital    BV  4.625%    10/8/2030
                                                 1,364,175        0.01
        USD    1,600,000     Minejesa     Capital    BV  5.625%    10/8/2037
                                                 1,742,932        0.01
        USD    1,869,000     Mong   Duong   Finance    Holdings     BV  5.125%    7/5/2029
                                                 1,879,588        0.01
        USD     656,000    Petrobras     Global    Finance    BV  5.299%    27/1/2025
                                                  738,471       0.00
        USD     955,000    Petrobras     Global    Finance    BV  5.999%    27/1/2028
                                                 1,102,571        0.01
        EUR    4,181,000     Titan   Holdings     II  BV  5.125%    15/7/2029
                                                 5,059,662        0.03
        USD     786,000    VEON   Holdings     BV  ‘144A’     4%  9/4/2025
                                                  829,859       0.00
        USD    1,197,000     Vivo   Energy    Investments      BV  ‘144A’     5.125%
                  24/9/2027                               1,271,813        0.01
        EUR    25,365,000      Ziggo   BV  2.875%    15/1/2030
                                                 30,303,918         0.16
                                                 52,183,859         0.28
                  オマーン
        USD     837,000    Oman   Government      International       Bond   6.5%   8/3/2047
                                                  841,131       0.01
        USD     812,000    Oman   Government      International       Bond   6.75%
                  17/1/2048                                832,539       0.00
                                174/293

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        USD     824,000    OQ  SAOC   ‘144A’     5.125%    6/5/2028
                                                  838,420       0.00
                                                 2,512,090        0.01
                                175/293




















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
                  パキスタン
        USD     862,000    Pakistan     Government      International       Bond   6%
                  8/4/2026                                870,620       0.00
        USD     861,000    Pakistan     Government      International       Bond   7.375%
                  8/4/2031                                876,067       0.00
        USD     956,000    Pakistan     Water   & Power   Development      Authority
                  7.5%   4/6/2031                              954,805       0.01
                                                 2,701,492        0.01
                  パナマ
        USD     770,000    Aeropuerto      Internacional       de  Tocumen    SA  ‘144A’             812,831       0.01
                  5.125%    11/8/2061
        USD     665,000    Banistmo     SA  3.65%   19/9/2022*                       678,099       0.00
        USD     458,000    Carnival     Corp   ‘144A’     11.5%   1/4/2023                  516,821       0.00
        USD    3,019,000     Panama    Government      International       Bond   3.16%             3,219,937        0.02
                  23/1/2030
        USD    1,274,000     Panama    Government      International       Bond   4.5%             1,460,839        0.01
                  16/4/2050
                                                 6,688,527        0.04
                  パラグアイ
        USD     625,000    Frigorifico      Concepcion      SA  ‘144A’     7.7%
                  21/7/2028                                659,267       0.00
        USD     740,000    Paraguay     Government      International       Bond   4.7%
                  27/3/2027                                838,816       0.00
        USD     840,000    Paraguay     Government      International       Bond   ‘144A’
                  4.95%   28/4/2031
                                                  971,340       0.01
                                                 2,469,423        0.01
                  ペルー
        USD     570,000    InRetail     Consumer     ‘144A’     3.25%   22/3/2028
                                                  565,013       0.00
        USD    1,574,000     Peruvian     Government      International       Bond   1.862%
                  1/12/2032                               1,487,973        0.01
        USD    1,000,000     Peruvian     Government      International       Bond   2.783%
                                                 1,024,962        0.01
                  23/1/2031
                                                 3,077,948        0.02
                  フィリピン
        USD    2,100,000     Philippine      Government      International       Bond   6.375%
                  15/1/2032                               2,917,803        0.02
        USD    1,920,000     Philippine      Government      International       Bond   6.375%
                  23/10/2034                               2,740,507        0.02
                  Rizal   Commercial      Banking    Corp   FRN  27/8/2025
        USD     756,000
                                                  802,976       0.00
                  (Perpetual)
                                                 6,461,286        0.04
                  カタール
                  Qatar   Government      International       Bond   ‘144A’     4%
        USD     239,000
                  14/3/2029                                275,746       0.00
        USD     434,000    Qatar   Government      International       Bond   ‘144A’
                  4.4%   16/4/2050                              538,974       0.00
                                                  814,720       0.00
                  ルーマニア
        USD    1,192,000     Romanian     Government      International       Bond   ‘144A’
                  6.125%    22/1/2044
                                                 1,638,654        0.01
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
                  ロシア連邦
        USD    2,000,000     Russian    Foreign    Bond   - Eurobond     4.25%   23/6/2027
                                                 2,247,000        0.01
        USD     200,000    Russian    Foreign    Bond   - Eurobond     4.75%   27/5/2026
                                                  227,047       0.00
                                                 2,474,047        0.01
                  サウジアラビア
        USD    1,696,000     Saudi   Arabian    Oil  Co  ‘144A’     2.25%   24/11/2030
                                                 1,686,803        0.01
        USD    1,499,000     Saudi   Government      International       Bond   4.5%
                  17/4/2030                                1,781,828        0.01
        USD     605,000    Saudi   Government      International       Bond   4.625%
                                                  726,064       0.00
                  4/10/2047
                                                 4,194,695        0.02
                  シンガポール
        USD    1,876,000     ABJA   Investment      Co  Pte  Ltd  5.45%   24/1/2028
                                                 2,062,418        0.01
        USD    1,700,000     BOC  Aviation     Ltd  3.5%   18/9/2027
                                                 1,814,721        0.01
        USD    1,990,000     BPRL   International       Singapore     Pte  Ltd  4.375%
                  18/1/2027                                2,135,250        0.01
        USD     662,000    Continuum     Energy    Levanter     Pte  Ltd  4.5%   9/2/2027
                                                  687,315       0.00
        USD     637,185    Continuum     Energy    Levanter     Pte  Ltd  ‘144A’     4.5%
                  9/2/2027                                 661,551       0.00
        USD    1,578,000     DBS  Group   Holdings     Ltd  FRN  27/2/2025     (Perpetual)
                                                 1,624,149        0.01
        USD     756,000    Global    Prime   Capital    Pte  Ltd  5.95%   23/1/2025
                                                  785,754       0.00
        USD     851,000    GLP  Pte  Ltd  FRN  17/5/2026     (Perpetual)
                                                  846,524       0.01
        USD    1,470,588     LLPL   Capital    Pte  Ltd  6.875%    4/2/2039
                                                 1,731,500        0.01
        USD     756,000    LMIRT   Capital    Pte  Ltd  7.5%   9/2/2026
                                                  786,387       0.00
        USD     956,000    Medco   Oak  Tree   Pte  Ltd  7.375%    14/5/2026
                                                 1,030,090        0.01
        USD     956,000    Medco   Platinum     Road   Pte  Ltd  6.75%   30/1/2025
                                                 1,001,804        0.01
        USD     510,000    Oil  India   International       Pte  Ltd  4%  21/4/2027
                                                  541,103       0.00
        USD    2,600,000     ONGC   Videsh    Vankorneft      Pte  Ltd  3.75%   27/7/2026
                                                 2,771,135        0.02
        USD     956,000    Theta   Capital    Pte  Ltd  8.125%    22/1/2025
                                                 1,009,065        0.01
        USD     756,000    TML  Holdings     Pte  Ltd  4.35%   9/6/2026                   761,670       0.00
                                                 20,250,436         0.11
                  韓国
        USD    1,540,000     Kookmin    Bank   FRN  2/7/2024     (Perpetual)
                                                 1,630,279        0.01
        USD    1,800,000     Kookmin    Bank   2.5%   4/11/2030
                                                 1,815,446        0.01
        USD    1,730,000     LG  Chem   Ltd  2.375%    7/7/2031
                                                 1,739,499        0.01
        USD    1,030,000     Shinhan    Financial     Group   Co  Ltd  FRN  12/5/2026
                  (Perpetual)                                1,022,872        0.01
        USD    2,100,000     SK  Hynix   Inc  2.375%    19/1/2031
                                                 2,082,024        0.01
        USD     937,000    Woori   Bank   FRN  4/10/2024     (Perpetual)                    977,169       0.00
                                                 9,267,289        0.05
                  スペイン
        USD     600,000    Banco   Bilbao    Vizcaya    Argentaria      SA  FRN
                  16/11/2027      (Perpetual)
                                                  655,500       0.00
        EUR    32,149,000      Spain   Government      Bond   ‘144A’     0.5%   31/10/2031
                                                 38,688,440         0.21
        EUR    52,759,000      Spain   Government      Bond   ‘144A’     3.45%   30/7/2066
                                                 98,853,143         0.53
                                                138,197,083         0.74
                  スイス
        USD    4,516,000     Credit    Suisse    Group   AG  ‘144A’     FRN  21/8/2026
                  (Perpetual)                                4,992,980        0.03
        USD     388,000    Credit    Suisse    Group   AG  ‘144A’     FRN  24/1/2030
                  (Perpetual)                                 399,795       0.00
        USD    2,557,000     Credit    Suisse    Group   AG  ‘144A’     FRN  14/5/2032
                                                 2,673,713        0.01
        USD    2,457,000     UBS  Group   AG  ‘144A’     FRN  31/1/2024     (Perpetual)             2,695,464        0.02
                                                 10,761,952         0.06
                  タイ
        USD    2,000,000     Bangkok    Bank   PCL/Hong     Kong   FRN  23/9/2025
                  (Perpetual)                                2,097,410        0.01
        USD     572,000    Bangkok    Bank   PCL/Hong     Kong   FRN  25/9/2034
                                                  594,214       0.00
        USD     550,000    GC  Treasury     Center    Co  Ltd  2.98%   18/3/2031
                                                  565,422       0.00
        USD     550,000    GC  Treasury     Center    Co  Ltd  4.3%   18/3/2051
                                                  617,508       0.01
        USD    2,000,000     Kasikornbank       PCL/Hong     Kong   FRN  14/10/2025
                  (Perpetual)                                2,115,450        0.01
        USD     564,000    Kasikornbank       PCL/Hong     Kong   FRN  2/10/2031
                                                  574,952       0.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        USD     662,000    Krung   Thai   Bank   PCL/Cayman      Islands    FRN  25/3/2026
                  (Perpetual)                                 669,454       0.01
        USD    1,900,000     Thaioil    Treasury     Center    Co  Ltd  5.375%    20/11/2048
                                                 2,215,761        0.01
                                178/293




















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
        USD     956,000    TMBThanachart       Bank   PCL  FRN  2/12/2024     (Perpetual)              972,137       0.01
                                                 10,422,308         0.06
                  トルコ
        USD     430,000    Anadolu    Efes   Biracilik     Ve  Malt   Sanayii    AS  ‘144A
                  ’  3.375%    29/6/2028                           443,975       0.00
                  ウクライナ

        USD    2,390,000     Ukraine    Government      International       Bond   ‘144A’
                  7.253%    15/3/2033
                                                 2,535,958        0.01
        USD     690,000    Ukraine    Government      International       Bond   7.75%
                  1/9/2023                                 745,200       0.01
        USD    2,235,000     Ukraine    Government      International       Bond   8.994%
                                                 2,493,701        0.01
                  1/2/2024
                                                 5,774,859        0.03
                  アラブ首長国連邦
        USD     920,000    DP  World   Ltd/United      Arab   Emirates     6.85%   2/7/2037
                                                 1,250,662        0.01
        USD    1,221,000     NBK  Tier   1 Financing     Ltd  ‘144A’     FRN  24/8/2026
                                                 1,224,815        0.00
                  (Perpetual)
                                                 2,475,477        0.01
                  英国
        USD    2,612,000     Barclays     Plc  FRN  15/3/2022     (Perpetual)
                                                 2,699,176        0.01
        GBP    2,384,000     Constellation       Automotive      Financing     Plc  4.875%
                  15/7/2027                                3,300,468        0.02
        GBP    9,581,000     Deuce   Finco   Plc  5.5%   15/6/2027
                                                 13,348,156         0.07
        EUR    8,904,000     Ellaktor     Value   Plc  ‘144A’     6.375%    15/12/2024
                                                 10,543,770         0.06
        GBP    4,843,000     Inspired     Entertainment       Financing     Plc  7.875%
                  1/6/2026                                6,882,219        0.04
        USD     398,000    International       Game   Technology      Plc  ‘144A’     6.5%
                  15/2/2025                                 443,873       0.00
        USD    1,039,000     Liquid    Telecommunications          Financing     Plc  ‘144A’
                  5.5%   4/9/2026
                                                 1,077,547        0.01
        EUR    17,760,000      Modulaire     Global    Finance    Plc  6.5%   15/2/2023
                                                 21,618,259         0.11
        USD    1,173,000     Vedanta    Resources     Finance    II  Plc  8%  23/4/2023
                                                 1,172,798        0.01
        USD    1,154,000     Vedanta    Resources     Finance    II  Plc  8.95%   11/3/2025
                                                 1,175,637        0.01
        USD     997,000    Vedanta    Resources     Finance    II  Plc  ‘144A’     8.95%
                  11/3/2025                                1,015,694        0.00
        USD     956,000    Vedanta    Resources     Finance    II  Plc  13.875%
                  21/1/2024                                1,053,383        0.01
        USD    2,664,000     Vodafone     Group   Plc  FRN  4/6/2081
                                                 2,704,160        0.01
                                                 67,035,140         0.36
                                179/293








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           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
                  米国
      USD      2,640,000     1211   Avenue    of  the  Americas     Trust   2015-1211     ‘
                  Series    2015-1211     D’  ‘144A’     FRN  10/8/2035
                                                 2,791,851        0.02
      USD       400,000    Acadia    Healthcare      Co  Inc  ‘144A’     5%  15/4/2029
                                                  419,016       0.00
      USD       557,000    Acadia    Healthcare      Co  Inc  ‘144A’     5.5%   1/7/2028
                                                  589,724       0.00
      USD      1,766,587     AccessLex     Institute     ‘Series     2007-A    A3’   FRN
                  25/5/2036                                1,736,018        0.01
      USD      1,558,000     Affinity     Gaming    ‘144A’     6.875%    15/12/2027
                                                 1,645,637        0.01
      USD       828,928    AGL  CLO  5 Ltd  ‘Series     2020-5A    A2R’   ‘144A’
                  FRN  20/7/2034
                                                  829,043       0.01
      USD      1,153,674     AGL  CLO  5 Ltd  ‘Series     2020-5A    BR’   ‘144A’     FRN
                  20/7/2034                                1,154,682        0.01
      USD       940,000    AGL  CLO  7 Ltd  ‘Series     2020-7A    AR’   ‘144A’     FRN
                  15/7/2034                                 940,022       0.01
      USD       725,000    AIMCO   CLO  Series    2017-A    ‘Series     2017-AA    AR’   ‘
                  144A’    FRN  20/4/2034
                                                  725,437       0.00
      USD       278,501    AIMCO   CLO  Series    2018-A    ‘Series     2018-AA    B’  ‘
                  144A’    FRN  17/4/2031
                                                  276,045       0.00
      USD      2,943,000     Air  Lease   Corp   3.125%    1/12/2030
                                                 3,025,531        0.02
      USD      7,714,000     Albertsons      Cos  Inc  / Safeway    Inc  / New
                  Albertsons      LP  / Albertsons      LLC  ‘144A’     3.5%
                  15/3/2029                                7,788,594        0.04
      USD     11,736,000      Allegiant     Travel    Co  ‘144A’     8.5%   5/2/2024
                                                 12,719,242         0.07
      USD       250,000    Allegro    CLO  XI  Ltd  ‘Series     2019-2A    A2A’   ‘144A
                  ’  FRN  19/1/2033
                                                  250,998       0.00
      USD      2,578,000     Ally   Financial     Inc  FRN  15/5/2026     (Perpetual)
                                                 2,721,401        0.02
      USD       259,000    AMC  Networks     Inc  4.75%   1/8/2025
                                                  265,841       0.00
      USD       129,000    AMC  Networks     Inc  5%  1/4/2024
                                                  130,795       0.00
      USD      5,545,000     American     Express    Co  FRN  15/9/2021     (Perpetual)
                                                 5,545,075        0.03
      USD      2,681,000     American     Express    Co  FRN  15/9/2026     (Perpetual)
                                                 2,732,274        0.02
      USD       522,000    AMN  Healthcare      Inc  ‘144A’     4%  15/4/2029
                                                  538,420       0.00
      USD      1,085,000     Apidos    CLO  XV  ‘Series     2013-   15A  A1RR’    ‘144A’
                  FRN  20/4/2031
                                                 1,085,481        0.01
      USD       250,000    Apidos    CLO  XXXI   ‘Series     2019-   31A  BR’   ‘144A’
                  FRN  15/4/2031
                                                  250,149       0.00
      USD       385,000    Aramark    Services     Inc  ‘144A’     5%  1/2/2028
                                                  401,397       0.00
      USD       973,000    Ashton    Woods   USA  LLC  / Ashton    Woods   Finance    Co
                  ‘144A’     4.625%    1/8/2029
                                                  974,387       0.01
      USD       283,864    ASSURANT     CLO  I Ltd  ‘Series     2017-1A    C’  ‘144A’
                  FRN  20/10/2029
                                                  284,129       0.00
                  ASSURANT     CLO  Ltd  ‘Series     2018-2A    A’  ‘144A’
      USD       250,000
                  FRN  20/4/2031
                                                  250,095       0.00
      USD       418,056    Atrium    XII  ‘144A’     FRN  22/4/2027
                                                  414,629       0.00
      USD       400,000    Atrium    XIII   ‘144A’     FRN  21/11/2030
                                                  397,807       0.00
      USD      1,474,000     Avantor    Funding    Inc  ‘144A’     4.625%    15/7/2028
                                                 1,556,452        0.01
      USD      3,810,000     Avaya   Inc  ‘144A’     6.125%    15/9/2028
                                                 4,022,655        0.02
      USD       322,000    Azul   Investments      LLP  5.875%    26/10/2024*
                                                  309,652       0.00
      USD       585,000    Azul   Investments      LLP  ‘144A’     7.25%   15/6/2026
                                                  566,880       0.00
      USD       460,000    BAMLL   Commercial      Mortgage     Securities      Trust   2015-
                  200P   ‘Series     2015-200P     D’  ‘144A’     FRN
                  14/4/2033                                 486,112       0.00
      USD       951,190    BANK   2017-BNK8     ‘Series     2017-BNK8     B’  FRN
                  15/11/2050                                1,050,219        0.01
      USD      1,210,000     BANK   2017-BNK9     ‘Series     2017-BNK9     A4’   3.538%
                  15/11/2054                                1,353,714        0.01
      USD      2,544,000     Bank   of  America    Corp   FRN  20/6/2024     (Perpetual)
                                                 2,718,709        0.02
      USD      3,053,000     Bank   of  America    Corp   FRN  22/4/2032
                                                 3,183,494        0.02
      USD       251,960    Bayview    Commercial      Asset   Trust   2005-3    ‘Series
                  2005-3A    M6’   ‘144A’     FRN  25/11/2035
                                                  241,591       0.00
      USD       325,949    Bayview    Commercial      Asset   Trust   2006-3    ‘Series
                  2006-3A    M1’   ‘144A’     FRN  25/10/2036
                                                  312,312       0.00
      USD      1,063,000     BBCMS   2017-DELC     Mortgage     Trust   ‘Series     2017-
                  DELC   E’  ‘144A’     FRN  15/8/2036
                                                 1,063,094        0.01
                                180/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD      2,951,000     BBCMS   2018-TALL     Mortgage     Trust   ‘Series     2018-           2,889,248        0.02
                  TALL   C’  ‘144A’     FRN  15/3/2037
      USD       500,000    Beechwood     Park   CLO  Ltd  ‘Series     2019-1A    B2A’   ‘         500,561       0.00
                  144A’    FRN  17/1/2033
                                181/293



















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD       250,000    Benefit    Street    Partners     Clo  XXII   Ltd  ‘Series              250,230       0.00
                  2020-22A     B’  ‘144A’     FRN  20/1/2032
      USD       610,912    BHMS   2018-ATLS     ‘Series     2018-ATLS     A’  ‘144A’             612,690       0.00
                  FRN  15/7/2035
      USD      1,715,558     BHMS   2018-ATLS     ‘Series     2018-ATLS     C’  ‘144A’            1,718,820        0.01
                  FRN  15/7/2035
      USD       611,000    Blue   Racer   Midstream     LLC  / Blue   Racer   Finance             664,346       0.00
                  Corp   ‘144A’     7.625%    15/12/2025
                  BlueMountain       CLO  2014-2    Ltd  ‘Series     2014-2A    BR2
      USD       279,432                                     279,576       0.00
                  ’  ‘144A’     FRN  20/10/2030
      USD       825,000    Boyd   Gaming    Corp   ‘144A’     8.625%    1/6/2025                896,156       0.01
      USD      2,742,000     Bristow    Group   Inc  ‘144A’     6.875%    1/3/2028              2,883,076        0.02
      USD       785,000    Broadcom     Inc  ‘144A’     1.95%   15/2/2028                  788,815       0.01
      USD      3,544,000     Buckeye    Partners     LP  ‘144A’     4.125%    1/3/2025             3,668,589        0.02
      USD       718,000    Buckeye    Partners     LP  4.35%   15/10/2024                   754,573       0.00
      USD      2,281,200     BWAY   2013-1515     Mortgage     Trust   ‘Series     2013-1515
                  D’  ‘144A’     3.633%    10/3/2033
                                                 2,400,293        0.01
      USD       419,000    BX  Commercial      Mortgage     Trust   2018-BIOA     ‘Series
                  2018-   BIOA   B’  ‘144A’     FRN  15/3/2037
                                                  419,669       0.00
                  BX  Commercial      Mortgage     Trust   2018-BIOA     ‘Series
      USD      1,734,067
                  2018-   BIOA   D’  ‘144A’     FRN  15/3/2037
                                                 1,738,656        0.01
      USD      5,509,499     BX  Commercial      Mortgage     Trust   2018-BIOA     ‘Series
                  2018-   BIOA   E’  ‘144A’     FRN  15/3/2037
                                                 5,526,124        0.03
      USD      4,720,128     BX  Commercial      Mortgage     Trust   2018-BIOA     ‘Series
                  2018-   BIOA   F’  ‘144A’     FRN  15/3/2037
                                                 4,736,104        0.03
      USD      2,277,227     BX  Commercial      Mortgage     Trust   2018-IND     ‘Series
                  2018-IND     G’  ‘144A’     FRN  15/11/2035
                                                 2,286,911        0.01
      USD      9,084,000     Caesars    Entertainment       Inc  ‘144A’     6.25%
                  1/7/2025                                9,621,137        0.05
      USD      4,918,000     Caesars    Entertainment       Inc  ‘144A’     8.125%
                  1/7/2027                                5,415,947        0.03
      USD      1,840,000     Caesars    Resort    Collection      LLC  CRC  Finco   Inc  ‘
                  144A’    5.75%   1/7/2025
                                                 1,934,567        0.01
      USD      1,424,687     CAMB   Commercial      Mortgage     Trust   2019-LIFE     ‘
                  Series    2019-LIFE     E’  ‘144A’     FRN  15/12/2037
                                                 1,430,628        0.01
      USD       250,000    Canyon    CLO  2020-3    Ltd  ‘Series     2020-3A    B’  ‘
                  144A’    FRN  15/1/2034
                                                  250,128       0.00
      USD      2,626,000     Capital    One  Financial     Corp   FRN  1/9/2026
                  (Perpetual)                                2,721,192        0.02
                  CARLYLE    US  CLO  2018-1    Ltd  ‘Series     2018-1A    A2’
      USD       250,000                                     249,621       0.00
                  ‘144A’     FRN  20/4/2031
      USD      2,641,000     Carrier    Global    Corp   3.577%    5/4/2050                  2,893,640        0.02
      USD      1,055,000     Carrols    Restaurant      Group   Inc  ‘144A’     5.875%            1,006,333        0.01
                  1/7/2029
      USD       541,794    Catskill     Park   CLO  Ltd  ‘Series     2017-1A    A1B’   ‘          542,423       0.00
                  144A’    FRN  20/4/2029
      USD       527,428    CD  2017-CD6     Mortgage     Trust   ‘Series     2017-CD6     B’          582,279       0.00
                  FRN  13/11/2050
      USD       166,000    Cedar   Fair   LP  5.25%   15/7/2029                      169,921       0.00
      USD       169,000    Cedar   Fair   LP  / Canada’s     Wonderland      Co  / Magnum           173,436       0.00
                  Management      Corp   / Millennium      Op  5.375%    15/4/2027
      USD      5,995,000     Centene    Corp   2.45%   15/7/2028                      6,084,925        0.03
      USD      4,091,000     Centene    Corp   2.625%    1/8/2031                     4,147,435        0.02
      USD       825,000    Centene    Corp   4.25%   15/12/2027                       872,767       0.01
      USD       350,000    Centennial      Resource     Production      LLC  ‘144A’               330,320       0.00
                  5.375%    15/1/2026
      USD       741,368    CFCRE   Commercial      Mortgage     Trust   2018-TAN     ‘            764,424       0.01
                  Series    2018-   TAN  E’  ‘144A’     FRN  15/2/2033
      USD       666,649    CFCRE   Commercial      Mortgage     Trust   2018-TAN     ‘            690,696       0.00
                  Series    2018-   TAN  C’  ‘144A’     5.295%    15/2/2033
      USD      2,581,000     Charles    Schwab    Corp/The     FRN  1/6/2026     (Perpetual)
                                                 2,715,212        0.02
                  Charter    Communications        Operating     LLC  / Charter
      USD      5,090,000
                  Communications        Operating     Capital    2.8%   1/4/2031
                                                 5,229,605        0.03
                                182/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD      3,632,000     Charter    Communications        Operating     LLC  / Charter
                  Communications        Operating     Capital    3.9%   1/6/2052
                                                 3,800,131        0.02
      USD       692,352    Chenango     Park   CLO  Ltd  ‘Series     2018-1A    A2’   ‘
                  144A’    FRN  15/4/2030
                                                  691,317       0.00
                                183/293



















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD      1,534,000     Cheniere     Energy    Inc  4.625%    15/10/2028
                                                 1,620,287        0.01
      USD       369,000    Cheniere     Energy    Partners     LP  5.625%    1/10/2026
                                                  381,096       0.00
      USD      3,080,000     Chesapeake      Energy    Corp   ‘144A’     5.5%   1/2/2026
                                                 3,219,177        0.02
      USD       562,000    Chesapeake      Energy    Corp   ‘144A’     5.875%    1/2/2029
                                                  600,649       0.00
      USD       201,000    Churchill     Downs   Inc  ‘144A’     5.5%   1/4/2027
                                                  209,296       0.00
      USD       387,293    CIFC   Funding    2017-III     Ltd  ‘Series     2017-3A    A2’
                  ‘144A’     FRN  20/7/2030
                                                  387,587       0.00
      USD       250,000    CIFC   Funding    2018-I    Ltd  ‘Series     2018-1A    A’  ‘
                  144A’    FRN  18/4/2031
                                                  250,001       0.00
      USD       250,000    CIFC   Funding    2018-II    Ltd  ‘Series     2018-2A    A1’
                  ‘144A’     FRN  20/4/2031
                                                  250,001       0.00
      USD       728,994    Citigroup     Commercial      Mortgage     Trust   2014-GC19     ‘
                  Series    2014-GC19     D’  ‘144A’     FRN  10/3/2047
                                                  777,873       0.01
      USD      3,402,740     Citigroup     Commercial      Mortgage     Trust   2014-GC23     ‘
                  Series    2014-GC23     AS’   3.863%    10/7/2047
                                                 3,655,216        0.02
      USD      1,223,900     Citigroup     COmmercial      Mortgage     Trust   2018-C6    ‘
                  Series    2018-   C6  A4’   4.412%    10/11/2051
                                                 1,440,984        0.01
      USD      2,609,000     Citigroup     Inc  FRN  30/1/2025     (Perpetual)
                                                 2,714,991        0.02
      USD      4,244,000     Citigroup     Inc  FRN  31/3/2031
                                                 4,979,732        0.03
      USD      2,268,000     Citigroup     Inc  FRN  1/5/2032
                                                 2,340,267        0.01
      USD       177,000    Clean   Harbors    Inc  ‘144A’     4.875%    15/7/2027
                                                  185,573       0.00
      USD       287,000    Clear   Creek   CLO  ‘Series     2015-   1A  AR’   ‘144A’
                  FRN  20/10/2030
                                                  287,456       0.00
      USD      1,213,453     COMM   2014-CCRE17      Mortgage     Trust   ‘Series     2014-
                  CR17   C’  FRN  10/5/2047
                                                 1,286,100        0.01
      USD      2,402,878     COMM   2014-CCRE21      Mortgage     Trust   ‘Series     2014-
                  CR21   A3’   3.528%    10/12/2047
                                                 2,565,827        0.01
      USD      2,205,000     CommScope     Technologies       LLC  ‘144A’     6%  15/6/2025
                                                 2,246,344        0.01
      USD       832,000    Connect    Finco   SARL   / Connect    US  Finco   LLC  ‘144A
                  ’  6.75%   1/10/2026
                                                  862,160       0.01
      USD       692,561    Cook   Park   CLO  Ltd  ‘Series     2018-1A    B’  ‘144A’
                  FRN  17/4/2030
                                                  691,543       0.00
      USD       381,000    CrownRock     LP  / CrownRock     Finance    Inc  ‘144A’
                  5.625%    15/10/2025
                                                  392,986       0.00
      USD       802,545    CSAIL   2016-C5    Commercial      Mortgage     Trust   ‘Series
                  2016-   C5  C’  FRN  15/11/2048
                                                  867,029       0.01
      USD      2,013,000     CSC  Holdings     LLC  ‘144A’     3.375%    15/2/2031
                                                 1,918,178        0.01
      USD      5,785,000     CSC  Holdings     LLC  ‘144A’     4.125%    1/12/2030
                                                 5,801,748        0.03
      USD     11,186,000      CSC  Holdings     LLC  ‘144A’     4.625%    1/12/2030
                                                 11,004,227         0.06
      USD      1,610,000     DAE  Funding    LLC  ‘144A’     3.375%    20/3/2028
                                                 1,672,388        0.01
      USD       169,000    Darling    Ingredients      Inc  ‘144A’     5.25%   15/4/2027
                                                  176,210       0.00
      USD      9,623,000     DaVita    Inc  ‘144A’     3.75%   15/2/2031
                                                 9,505,984        0.05
      USD      5,753,000     DaVita    Inc  ‘144A’     4.625%    1/6/2030
                                                 6,018,098        0.03
      USD       301,645    DBGS   2018-BIOD     Mortgage     Trust   ‘Series     2018-BIOD
                  B’  ‘144A’     FRN  15/5/2035
                                                  302,617       0.00
      USD      1,219,859     DBGS   2018-BIOD     Mortgage     Trust   ‘Series     2018-BIOD
                  D’  ‘144A’     FRN  15/5/2035
                                                 1,223,625        0.01
      USD      1,341,475     DBWF   2018-GLKS     Mortgage     Trust   ‘Series     2018-GLKS
                  B’  ‘144A’     FRN  19/12/2030
                                                 1,343,538        0.01
      USD      1,010,000     DBWF   2018-GLKS     Mortgage     Trust   ‘Series     2018-GLKS
                  C’  ‘144A’     FRN  19/12/2030
                                                 1,010,896        0.01
      USD       545,000    DIRECTV    Holdings     LLC  / DIRECTV    Financing     Co  Inc
                  ‘144A’     5.875%    15/8/2027
                                                  569,525       0.00
      USD      2,667,000     Edison    International       FRN  15/3/2026     (Perpetual)
                                                 2,717,006        0.02
      USD       228,000    Emergent     BioSolutions       Inc  ‘144A’     3.875%
                  15/8/2028                                 222,639       0.00
      USD       163,000    Endeavor     Energy    Resources     LP  / EER  Finance    Inc
                  ‘144A’     5.5%   30/1/2026
                                                  168,972       0.00
      USD       334,000    Endeavor     Energy    Resources     LP  / EER  Finance    Inc
                  ‘144A’     5.75%   30/1/2028
                                                  351,206       0.00
      USD      1,383,000     Equinix    Inc  2.5%   15/5/2031
                                                 1,421,800        0.01
      USD      1,335,000     Fannie    Mae-Aces     ‘Series     2018-   M13  A2’   FRN
                  25/9/2030                                1,581,513        0.01
                                184/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD       562,587    Flatiron     CLO  18  Ltd  ‘Series     2018-1A    A’  ‘144A
                  ’  FRN  17/4/2031
                                                  560,216       0.00
      USD      1,189,000     Forestar     Group   Inc  ‘144A’     3.85%   15/5/2026
                                                 1,199,404        0.01
      USD      7,436,000     Forestar     Group   Inc  ‘144A’     5%  1/3/2028
                                                 7,724,145        0.04
                                185/293



















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD     35,820,767      Freddie    Mac  Multifamily      Structured      Pass   Through
                  Certificates       FRN  25/5/2029
                                                 1,900,471        0.01
      USD      9,692,506     Freddie    Mac  Multifamily      Structured      Pass   Through
                  Certificates       FRN  25/4/2030
                                                 1,148,929        0.01
      USD      8,424,462     Freddie    Mac  Multifamily      Structured      Pass   Through
                  Certificates       FRN  25/4/2030
                                                 1,062,293        0.01
      USD      4,896,813     Freddie    Mac  Multifamily      Structured      Pass   Through
                  Certificates       FRN  25/7/2030
                                                  532,198       0.00
                  Freddie    Mac  Multifamily      Structured      Pass   Through
      USD     31,694,783
                  Certificates       FRN  25/10/2030
                                                 2,586,770        0.01
      USD     22,638,723      Freddie    Mac  Multifamily      Structured      Pass   Through
                  Certificates       FRN  25/3/2053
                                                 2,555,599        0.01
      USD      1,358,000     Freddie    Mac  Structured      Agency    Credit    Risk   Debt
                  Notes   FRN  25/8/2033
                                                 1,506,374        0.01
      USD      1,502,000     Freddie    Mac  Structured      Agency    Credit    Risk   Debt
                  Notes   FRN  25/8/2033
                                                 1,554,232        0.01
      USD      1,993,000     Fresh   Market    Inc/The    ‘144A’     9.75%   1/5/2023
                                                 2,052,790        0.01
      USD      3,311,000     Frontier     Communications        Holdings     LLC  ‘144A’     5%
                  1/5/2028                                3,468,273        0.02
      USD      1,365,000     Frontier     Communications        Holdings     LLC  ‘144A’
                  5.875%    15/10/2027
                                                 1,457,138        0.01
      USD       725,541    Frontier     Communications        Holdings     LLC  5.875%
                  1/11/2029                                 738,238       0.00
      USD      5,306,000     Frontier     Communications        Holdings     LLC  ‘144A’
                  6.75%   1/5/2029
                                                 5,671,636        0.03
      USD      3,810,000     Frontier     North   Inc  6.73%   15/2/2028
                                                 4,143,261        0.02
      USD       519,000    Full   House   Resorts    Inc  ‘144A’     8.25%   15/2/2028
                                                  558,574       0.00
      USD       650,335    Galaxy    XXII   CLO  Ltd  ‘Series     2016-22A     ARR’   ‘
                  144A’    FRN  16/4/2034
                                                  652,968       0.00
      USD       823,000    GCI  LLC  ‘144A’     4.75%   15/10/2028
                                                  863,158       0.01
      USD      2,365,000     General    Motors    Financial     Co  Inc  FRN  30/9/2030
                  (Perpetual)                                2,719,750        0.02
      USD      5,238,000     General    Motors    Financial     Co  Inc  2.7%   20/8/2027
                                                 5,476,730        0.03
      USD       709,000    Genesis    Energy    LP  / Genesis    Energy    Finance    Corp
                  8%  15/1/2027
                                                  704,347       0.00
      USD       250,000    Goldentree      Loan   Management      US  CLO  1 Ltd  ‘Series            248,412       0.00
                  2017-   1A  A1R2’    ‘144A’     FRN  20/4/2034
      USD       250,000    Goldentree      Loan   Management      US  Clo  2 Ltd  ‘Series            248,513       0.00
                  2017-2A    B’  ‘144A’     FRN  28/11/2030
                  Goldentree      Loan   Management      US  Clo  3 Ltd  ‘Series
      USD       400,000                                     400,028       0.00
                  2018-3A    AJ’   ‘144A’     FRN  20/4/2030
      USD      2,658,000     Goldman    Sachs   Group   Inc/The    FRN  10/5/2026               2,721,128        0.02
                  (Perpetual)
      USD      6,472,000     Goldman    Sachs   Group   Inc/The    FRN  22/4/2032               6,677,732        0.04
      USD     10,129,007      GoodLeap     Sustainable      Home   Solutions     Trust   2021-3          10,179,914         0.06
                  ‘Series     2021-3CS     A’  ‘144A’     2.1%   20/5/2048
      USD       700,000    Great   Western    Petroleum     LLC  / Great   Western              687,459       0.00
                  Finance    Corp   ‘144A’     12%  1/9/2025
      USD      8,815,000     Hilton    Domestic     Operating     Co  Inc  ‘144A’     3.625%          8,807,375        0.05
                  15/2/2032
      USD       201,000    Hilton    Worldwide     Finance    LLC  / Hilton    Worldwide             208,569       0.00
                  Finance    Corp   4.875%    1/4/2027
      USD      4,941,000     Hologic    Inc  ‘144A’     3.25%   15/2/2029                  5,078,409        0.03
      USD      2,221,000     Howard    Hughes    Corp/The     ‘144A’     4.125%    1/2/2029            2,235,325        0.01
      USD      2,443,000     Howard    Hughes    Corp/The     ‘144A’     4.375%    1/2/2031            2,458,818        0.01
      USD      4,423,000     Howard    Hughes    Corp/The     ‘144A’     5.375%    1/8/2028            4,709,610        0.03
                  Hudson    Yards   2016-10HY     Mortgage     Trust   ‘Series
      USD       546,920
                  2016-   10HY   E’  ‘144A’     FRN  10/8/2038
                                                  557,405       0.00
      USD       249,390    ICG  US  CLO  2014-3    Ltd  ‘Series     2014-3A    A1RR’    ‘
                  144A’    FRN  25/4/2031
                                                  249,400       0.00
      USD       232,000    iHeartCommunications           Inc  ‘144A’     5.25%
                  15/8/2027                                 241,570       0.00
      USD       284,933    iHeartCommunications           Inc  6.375%    1/5/2026
                                                  301,718       0.00
      USD       370,000    IQVIA   Inc  ‘144A’     5%  15/5/2027
                                                  386,289       0.00
                                186/293

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD      5,968,000     Iron   Mountain     Inc  ‘144A’     4.5%   15/2/2031
                                                 6,148,383        0.03
      USD      3,844,000     Iron   Mountain     Inc  ‘144A’     5.25%   15/7/2030
                                                 4,108,275        0.02
                                187/293




















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD       488,000    Jaguar    Holding    Co  II  / PPD  Development      LP  ‘144A
                  ’  5%  15/6/2028
                                                  526,430       0.00
      USD       341,000    JBS  USA  Food   Co  ‘144A’     7%  15/1/2026
                                                  359,844       0.00
                  JBS  USA  LUX  SA  / JBS  USA  Finance    Inc
      USD       321,000
                  (Restricted)       ‘144A’     6.75%   15/2/2028
                                                  352,765       0.00
      USD       502,000    JBS  USA  LUX  SA  / JBS  USA  Food   Co  / JBS  USA
                  Finance    Inc  ‘144A’     6.5%   15/4/2029
                                                  569,303       0.00
      USD       388,000    Joseph    T Ryerson    & Son  Inc  ‘144A’     8.5%
                  1/8/2028                                 429,225       0.00
      USD       772,280    JP  Morgan    Chase   Commercial      Mortgage     Securities
                  Trust   2018-WPT     ‘Series     2018-WPT     DFL’   ‘144A’
                  FRN  5/7/2033
                                                  774,548       0.01
      USD      1,333,108     JP  Morgan    Chase   Commercial      Mortgage     Securities
                  Trust   2018-WPT     ‘Series     2018-WPT     DFX’   ‘144A’
                  5.35%   5/7/2033
                                                 1,402,150        0.01
      USD      2,616,000     JPMorgan     Chase   & Co  FRN  1/2/2025     (Perpetual)
                                                 2,724,695        0.02
      USD       278,000    Lamb   Weston    Holdings     Inc  ‘144A’     4.875%
                  1/11/2026                                 286,034       0.00
      USD       272,000    Legends    Hospitality      Holding    Co  LLC  / Legends
                  Hospitality      Co-Issuer     Inc  ‘144A’     5%  1/2/2026
                                                  279,830       0.00
      USD      6,235,000     Level   3 Financing     Inc  ‘144A’     3.625%    15/1/2029
                                                 6,049,633        0.03
      USD     10,871,000      Level   3 Financing     Inc  ‘144A’     4.25%   1/7/2028
                                                 11,017,541         0.06
      USD      2,048,000     Lightning     eMotors    Inc  ‘144A’     7.5%   15/5/2024
                                                 1,582,076        0.01
      USD       463,000    Lions   Gate   Capital    Holdings     LLC  ‘144A’     5.5%
                  15/4/2029                                 468,313       0.00
      USD       595,000    LogMeIn    Inc  ‘144A’     5.5%   1/9/2027
                                                  619,603       0.00
      USD       283,000    Lumen   Technologies       Inc  ‘144A’     4%  15/2/2027
                                                  290,873       0.00
      USD      4,525,000     Lumen   Technologies       Inc  ‘144A’     5.125%
                  15/12/2026                                4,679,981        0.03
      USD      4,373,000     Lumen   Technologies       Inc  ‘144A’     5.375%    15/6/2029
                                                 4,476,859        0.02
      USD       450,000    Madison    Park   Funding    XIII   Ltd  ‘Series     2014-13A
                  BR2’   ‘144A’     FRN  19/4/2030
                                                  448,196       0.00
      USD       280,587    Madison    Park   Funding    XXVI   Ltd  ‘Series     2017-26A
                  AR’   ‘144A’     FRN  29/7/2030
                                                  281,138       0.00
      USD      4,592,000     Marriott     Ownership     Resorts    Inc  ‘144A’     6.125%
                  15/9/2025                                4,839,440        0.03
      USD       87,000    Marriott     Ownership     Resorts    Inc  / ILG  LLC  6.5%
                  15/9/2026                                 90,049       0.00
      USD       44,000    Meritor    Inc  ‘144A’     4.5%   15/12/2028
                                                   44,830       0.00
      USD      1,955,000     MGM  Growth    Properties      Operating     Partnership      LP  /
                  MGP  Finance    Co-Issuer     Inc  ‘144A’     3.875%
                  15/2/2029                                2,072,476        0.01
      USD       363,000    MGM  Growth    Properties      Operating     Partnership      LP  /
                  MGP  Finance    Co-Issuer     Inc  5.625%    1/5/2024
                                                  395,316       0.00
      USD      3,033,000     Midwest    Gaming    Borrower     LLC  / Midwest    Gaming
                  Finance    Corp   ‘144A’     4.875%    1/5/2029
                                                 3,074,871        0.02
      USD       766,000    Molina    Healthcare      Inc  ‘144A’     3.875%    15/11/2030
                                                  815,043       0.01
      USD      6,379,000     Morgan    Stanley    FRN  15/10/2021      (Perpetual)
                                                 6,405,060        0.04
      USD       395,094    Morgan    Stanley    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                  Trust   2015-C24     ‘Series     2015-C24     C’  FRN
                  15/5/2048                                 418,212       0.00
      USD      2,057,000     Morgan    Stanley    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                  Trust   2016-C32     ‘Series     2016-C32     A4’   3.72%
                  15/12/2049                                2,292,757        0.01
      USD      1,299,000     Morgan    Stanley    Capital    I Trust   2018-MP    ‘Series
                  2018-MP    A’  ‘144A’     FRN  11/7/2040
                                                 1,478,006        0.01
      USD      6,302,108     Mosaic    Solar   Loan   Trust   2021-   2 ‘Series     2021-2A
                  A’  ‘144A’     1.64%   22/4/2047
                                                 6,326,806        0.03
      USD      2,518,851     Mosaic    Solar   Loan   Trust   2021-   2 ‘Series     2021-2A
                  B’  ‘144A’     2.09%   22/4/2047
                                                 2,527,253        0.01
                  Mosaic    Solar   Loans   2017-2    LLC  ‘Series     2017-2A    A
      USD       899,242
                  ’  ‘144A’     3.82%   22/6/2043
                                                  959,720       0.01
      USD       470,000    MPT  Operating     Partnership      LP  / MPT  Finance    Corp
                  5%  15/10/2027
                                                  499,680       0.00
                                188/293

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD       693,000    Nationstar      Mortgage     Holdings     Inc  ‘144A’     5.125%
                  15/12/2030                                 708,683       0.00
                                189/293




















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD      1,204,000     Nationstar      Mortgage     Holdings     Inc  ‘144A’     5.5%
                  15/8/2028                                1,250,655        0.01
      USD       250,000    Neuberger     Berman    Loan   Advisers     CLO  29  Ltd  ‘
                  Series    2018-29A     A2’   ‘144A’     FRN  19/10/2031
                                                  250,359       0.00
      USD       292,000    Neuberger     Berman    Loan   Advisers     CLO  37  Ltd  ‘
                  Series    2020-37A     BR’   ‘144A’     FRN  20/7/2031
                                                  290,787       0.00
      USD      1,584,000     New  Home   Co  Inc/The    ‘144A’     7.25%   15/10/2025
                                                 1,681,733        0.01
      USD      1,862,000     Nexstar    Media   Inc  ‘144A’     4.75%   1/11/2028
                                                 1,934,152        0.01
      USD       249,000    NRG  Energy    Inc  ‘144A’     5.25%   15/6/2029
                                                  269,282       0.00
      USD       278,000    NRG  Energy    Inc  5.75%   15/1/2028
                                                  298,106       0.00
      USD      5,056,000     NuStar    Logistics     LP  5.75%   1/10/2025
                                                 5,447,410        0.03
      USD       500,000    Ocean   Trails    CLO  VI  ‘Series     2016-6A    CRR’   ‘
                  144A’    FRN  15/7/2028
                                                  500,403       0.00
      USD       250,000    OCP  CLO  2015-10    Ltd  ‘Series     2015-10A     BR’   ‘
                  144A’    FRN  26/10/2027
                                                  250,293       0.00
      USD       689,061    OCP  CLO  2017-13    Ltd  ‘Series     2017-13A     A2A’   ‘
                  144A’    FRN  15/7/2030
                                                  689,095       0.00
                  OCP  CLO  2020-18    Ltd  ‘Series     2020-18A     AR’   ‘
      USD       250,000
                  144A’    FRN  20/7/2032
                                                  250,609       0.00
      USD       275,000    OCP  CLO  2020-19    Ltd  ‘Series     2020-19A     B’  ‘144A
                  ’  FRN  20/7/2031
                                                  275,014       0.00
      USD       350,000    OneMain    Financial     Issuance     Trust   2021-1    ‘Series
                  2021-1A    C’  ‘144A’     2.22%   16/6/2036
                                                  354,585       0.00
      USD       750,000    OneMain    Financial     Issuance     Trust   2021-1    ‘Series
                  2021-1A    D’  ‘144A’     2.47%   16/6/2036
                                                  758,532       0.00
      USD      5,974,000     ONEOK   Partners     LP  4.9%   15/3/2025
                                                 6,664,110        0.04
      USD      3,267,000     Oracle    Corp   3.95%   25/3/2051
                                                 3,641,805        0.02
      USD       289,000    Outfront     Media   Capital    LLC  / Outfront     Media
                  Capital    Corp   ‘144A’     5%  15/8/2027
                                                  296,947       0.00
      USD      3,220,000     Pacific    Gas  and  Electric     Co  2.1%   1/8/2027
                                                 3,117,181        0.02
      USD      2,302,500     Pacific    Gas  and  Electric     Co  4.5%   1/7/2040
                                                 2,332,789        0.01
      USD       250,000    Palmer    Square    CLO  2018-1    Ltd  ‘Series     2018-1A    A1
                  ’  ‘144A’     FRN  18/4/2031
                                                  250,001       0.00
      USD       370,796    Park   Avenue    Institutional       Advisers     CLO  Ltd  2016-
                  1 ‘Series     2016-1A    A2R’   ‘144A’     FRN  23/8/2031
                                                  371,154       0.00
      USD      4,307,000     Park   Intermediate       Holdings     LLC  / PK  Domestic
                  Property     LLC  / PK  Finance    Co-Issuer     ‘144A’
                  4.875%    15/5/2029
                                                 4,420,231        0.02
                  Park   Intermediate       Holdings     LLC  / PK  Domestic
      USD       696,000
                  Property     LLC  / PK  Finance    Co-Issuer     ‘144A’
                  5.875%    1/10/2028
                                                  742,110       0.00
      USD       236,000    Parsley    Energy    LLC  / Parsley    Finance    Corp   ‘144A
                  ’  5.625%    15/10/2027
                                                  254,340       0.00
      USD      1,210,000     Party   City   Holdings     Inc  ‘144A’     8.75%   15/2/2026
                                                 1,259,912        0.01
      USD      1,583,000     Peninsula     Pacific    Entertainment       LLC  / Peninsula
                  Pacific    Entertainment       Finance    In  ‘144A’     8.5%
                  15/11/2027                                1,687,874        0.01
      USD       756,000    Periama    Holdings     LLC/DE    5.95%   19/4/2026
                                                  823,316       0.01
      USD      6,429,000     PG&E   Corp   5%  1/7/2028
                                                 6,389,430        0.03
      USD       624,000    PG&E   Corp   5.25%   1/7/2030
                                                  615,451       0.00
      USD       653,058    Pikes   Peak   CLO  1 ‘Series     2018-1A    A’  ‘144A’
                  FRN  24/7/2031
                                                  653,263       0.00
                  Pikes   Peak   CLO  8 ‘Series     2021-8A    A’  ‘144A’
      USD       400,000
                  FRN  20/7/2034
                                                  399,765       0.00
      USD       289,000    Pilgrim’s      Pride   Corp   ‘144A’     5.875%    30/9/2027
                                                  308,955       0.00
      USD      4,202,000     Pitney    Bowes   Inc  ‘144A’     6.875%    15/3/2027
                                                 4,481,286        0.02
      USD      3,585,000     Pitney    Bowes   Inc  ‘144A’     7.25%   15/3/2029
                                                 3,841,238        0.02
      USD      1,500,000     PPM  CLO  4 Ltd  ‘Series     2020-   4A  B’  ‘144A’     FRN
                  18/10/2031                                1,503,011        0.01
      USD      4,860,000     Prudential      Financial     Inc  FRN  15/9/2042
                                                 5,100,054        0.03
      USD      3,415,000     Prudential      Financial     Inc  FRN  15/6/2043
                                                 3,648,182        0.02
      USD      7,189,000     Quicken    Loans   LLC  / Quicken    Loans   Co-Issuer     Inc
                  ‘144A’     3.625%    1/3/2029
                                                 7,334,146        0.04
                                190/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD      5,893,000     Quicken    Loans   LLC  / Quicken    Loans   Co-Issuer     Inc
                  ‘144A’     3.875%    1/3/2031
                                                 6,038,483        0.03
                                191/293




















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD      1,698,000     Radiate    Holdco    LLC  / Radiate    Finance    Inc  ‘144A
                  ’  4.5%   15/9/2026
                                                 1,746,851        0.01
      USD      1,125,000     Rattler    Midstream     LP  ‘144A’     5.625%    15/7/2025
                                                 1,177,324        0.01
                  Renewable     Energy    Group   Inc  ‘144A’     5.875%
      USD       657,000
                  1/6/2028                                 680,915       0.00
      USD       330,000    Rocket    Mortgage     LLC  ‘144A’     5.25%   15/1/2028
                                                  347,836       0.00
      USD       250,000    Rockford     Tower   CLO  2018-1    Ltd  ‘Series     2018-1A    A
                  ’  ‘144A’     FRN  20/5/2031
                                                  250,160       0.00
      USD       825,000    RR  1 LLC  ‘Series     2017-1A    A1AB’    ‘144A’     FRN
                  15/7/2035                                 826,142       0.01
      USD       603,498    RR  3 Ltd  ‘Series     2018-3A    A1R2’    ‘144A’     FRN
                  15/1/2030                                 603,329       0.00
      USD      2,250,000     Sabre   GLBL   Inc  ‘144A’     9.25%   15/4/2025
                                                 2,587,500        0.01
      USD       735,000    Sasol   Financing     USA  LLC  4.375%    18/9/2026
                                                  762,563       0.00
      USD       782,000    Sasol   Financing     USA  LLC  5.5%   18/3/2031
                                                  824,033       0.01
      USD       731,000    Sasol   Financing     USA  LLC  6.5%   27/9/2028
                                                  825,116       0.01
      USD     12,199,000      Select    Medical    Corp   ‘144A’     6.25%   15/8/2026
                                                 12,932,770         0.07
      USD      5,285,000     Service    Properties      Trust   4.5%   15/6/2023
                                                 5,411,338        0.03
      USD      7,251,000     Service    Properties      Trust   5%  15/8/2022
                                                 7,323,510        0.04
      USD       783,000    Service    Properties      Trust   7.5%   15/9/2025
                                                  884,170       0.01
      USD      4,593,000     Sirius    XM  Radio   Inc  ‘144A’     4.125%    1/7/2030
                                                 4,702,176        0.03
      USD       505,000    Sirius    XM  Radio   Inc  ‘144A’     5%  1/8/2027
                                                  529,992       0.00
      USD       424,000    Sirius    XM  Radio   Inc  ‘144A’     5.5%   1/7/2029
                                                  464,280       0.00
      USD       328,000    Six  Flags   Entertainment       Corp   ‘144A’     4.875%
                  31/7/2024                                 333,232       0.00
      USD      2,060,000     SK  Battery    America    Inc  2.125%    26/1/2026
                                                 2,053,264        0.01
      USD     10,002,096      SLM  Private    Credit    Student    Loan   Trust   2005-B    ‘
                  Series    2005-B    A4’   FRN  15/6/2039
                                                 9,826,067        0.05
      USD      4,089,354     SLM  Private    Credit    Student    Loan   Trust   2006-A    ‘
                  Series    2006-A    A5’   FRN  15/6/2039
                                                 4,014,257        0.02
      USD      3,603,237     SLM  Private    Credit    Student    Loan   Trust   2007-A    ‘
                  Series    2007-A    A4A’   FRN  16/12/2041
                                                 3,524,440        0.02
      USD      9,742,000     SLM  Private    Education     Loan   Trust   2010-C    ‘Series
                  2010-C    A5’   ‘144A’     FRN  15/10/2041
                                                 10,884,519         0.06
      USD      3,452,000     SM  Energy    Co  ‘144A’     10%  15/1/2025
                                                 3,841,195        0.02
                  SMB  Private    Education     Loan   Trust   ‘Series     2020-B
      USD      2,320,000
                  B’  ‘144A’     2.76%   15/7/2053
                                                 2,366,474        0.01
      USD      2,898,892     SMB  Private    Education     Loan   Trust   2019-A    ‘Series
                  2019-A    A2A’   ‘144A’     3.44%   15/7/2036
                                                 3,040,000        0.02
      USD      3,620,000     SMB  Private    Education     Loan   Trust   2021-A    ‘Series
                  2021-A    B’  ‘144A’     2.31%   15/1/2053
                                                 3,663,990        0.02
      USD      8,880,000     SMB  Private    Education     Loan   Trust   2021-A    ‘Series
                  2021-A    C’  ‘144A’     2.99%   15/1/2053
                                                 9,025,029        0.05
      USD      4,770,000     SMB  Private    Education     Loan   Trust   2021-A    ‘Series
                  2021-A    D1’   ‘144A’     3.86%   15/1/2053
                                                 4,785,742        0.03
      USD      2,600,000     SMB  Private    Education     Loan   Trust   2021-A    ‘Series
                  2021-A    D2’   ‘144A’     3.86%   15/1/2053
                                                 2,638,746        0.01
      USD       597,486    Sofi   Professional       Loan   Program    2018-B    Trust   ‘
                  Series    2018-B    A2FX’    ‘144A’     3.34%   25/8/2047
                                                  613,382       0.00
      USD       706,000    SRS  Distribution       Inc  ‘144A’     4.625%    1/7/2028
                                                  725,443       0.00
      USD       156,000    Standard     Industries      Inc/NJ    ‘144A’     5%  15/2/2027
                                                  161,916       0.00
      USD       382,000    Summit    Materials     LLC  / Summit    Materials     Finance
                  Corp   ‘144A’     5.25%   15/1/2029
                                                  404,519       0.00
      USD       716,000    Sunoco    LP  / Sunoco    Finance    Corp   4.5%   15/5/2029
                                                  726,729       0.00
      USD       201,000    Sunoco    LP  / Sunoco    Finance    Corp   6%  15/4/2027
                                                  210,667       0.00
      USD      4,815,000     Talen   Energy    Supply    LLC  ‘144A’     7.625%    1/6/2028
                                                 4,202,676        0.02
      USD      6,488,000     Targa   Resources     Partners     LP  / Targa   Resources
                  Partners     Finance    Corp   ‘144A’     4%  15/1/2032
                                                 6,782,750        0.04
      USD       169,000    Targa   Resources     Partners     LP  / Targa   Resources
                  Partners     Finance    Corp   5.375%    1/2/2027
                                                  174,943       0.00
      USD       337,000    Targa   Resources     Partners     LP  / Targa   Resources              353,008       0.00
                  Partners     Finance    Corp   5.875%    15/4/2026
                                192/293


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD       272,000    Targa   Resources     Partners     LP  / Targa   Resources              294,881       0.00
                  Partners     Finance    Corp   6.5%   15/7/2027
      USD       275,000    Targa   Resources     Partners     LP  / Targa   Resources              309,635       0.00
                  Partners     Finance    Corp   6.875%    15/1/2029
                                193/293



















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD      1,195,000     TEGNA   Inc  ‘144A’     4.75%   15/3/2026                   1,268,391        0.01
      USD       166,000    Teleflex     Inc  4.625%    15/11/2027                      173,911       0.00
      USD     10,933,000      Tenet   Healthcare      Corp   ‘144A’     4.25%   1/6/2029            11,175,822         0.06
      USD       198,000    Tenet   Healthcare      Corp   ‘144A’     4.625%    1/9/2024             203,544       0.00
      USD       532,000    Tenet   Healthcare      Corp   ‘144A’     4.625%    15/6/2028             552,626       0.00
      USD       683,000    Tenet   Healthcare      Corp   ‘144A’     4.875%    1/1/2026             708,705       0.00
      USD       510,000    Tenet   Healthcare      Corp   ‘144A’     6.25%   1/2/2027              532,313       0.00
      USD      1,365,000     Travel    + Leisure    Co  ‘144A’     6.625%    31/7/2026             1,537,536        0.01
      USD       219,000    Tri  Pointe    Homes   Inc  5.7%   15/6/2028                   242,499       0.00
                  Trinitas     CLO  XIV  Ltd  ‘Series     2020-14A     B’  ‘
      USD      1,075,805                                     1,079,421        0.01
                  144A’    FRN  25/1/2034
      USD       627,088    Trinitas     CLO  XIV  Ltd  ‘Series     2020-14A     C’  ‘           631,219       0.00
                  144A’    FRN  25/1/2034
      USD      1,075,152     UBS-Barclays       Commercial      Mortgage     Trust   2012-C3            1,099,073        0.01
                  ‘Series     2012-C3    D’  ‘144A’     FRN  10/8/2049
      USD     11,915,271      United    Airlines     2020-1    Class   A Pass   Through
                  Trust   5.875%    15/10/2027
                                                 13,318,698         0.07
      USD       547,000    United    Rentals    North   America    Inc  4.875%
                  15/1/2028                                 580,504       0.00
      USD       343,000    United    Rentals    North   America    Inc  5.5%   15/5/2027
                                                  362,325       0.00
                  United    States    Cash   Management      Bill   9/11/2021
      USD     125,000,000
                  (Zero   Coupon)
                                                124,987,847         0.67
      USD     150,000,000       United    States    Cash   Management      Bill   7/12/2021
                  (Zero   Coupon)
                                                149,986,525         0.80
      USD     210,000,000       United    States    Treasury     Bill   2/9/2021     (Zero
                  Coupon)                              209,999,737         1.12
      USD     186,000,000       United    States    Treasury     Bill   7/9/2021     (Zero
                  Coupon)                              185,999,180         0.99
      USD     224,000,000       United    States    Treasury     Bill   9/9/2021     (Zero
                  Coupon)                              223,998,600         1.19
      USD     190,000,000       United    States    Treasury     Bill   21/9/2021     (Zero
                  Coupon)                              189,996,675         1.01
      USD     100,000,000       United    States    Treasury     Bill   28/9/2021     (Zero
                  Coupon)                               99,997,667         0.53
      USD     325,000,000       United    States    Treasury     Bill   30/9/2021     (Zero
                  Coupon)                              324,991,875         1.73
      USD     100,000,000       United    States    Treasury     Bill   12/10/2021      (Zero
                  Coupon)                               99,995,625         0.53
      USD     225,000,000       United    States    Treasury     Bill   4/11/2021     (Zero
                  Coupon)†                              224,980,704         1.20
      USD     75,000,000      United    States    Treasury     Bill   2/12/2021     (Zero
                  Coupon)                               74,989,751         0.40
      USD     250,000,000       United    States    Treasury     Bill   9/12/2021     (Zero
                  Coupon)†                              249,970,485         1.33
      USD     260,000,000       United    States    Treasury     Bill   16/12/2021      (Zero
                  Coupon)                              259,967,157         1.39
      USD      6,691,000     United    Wholesale     Mortgage     LLC  ‘144A’     5.5%
                  15/11/2025                                6,867,776        0.04
      USD      1,442,000     UnitedHealth       Group   Inc  3.25%   15/5/2051
                                                 1,587,818        0.01
                  Upstart    Pass-Through       Trust   Series    ‘Series     2021-
      USD       572,976
                  ST5  A’  ‘144A’     2%  20/7/2027
                                                  573,130       0.00
      USD      1,117,650     Upstart    Pass-Through       Trust   Series    2021-ST4     ‘
                  Series    2021-ST4     A’  ‘144A’     2%  20/7/2027
                                                 1,118,373        0.01
      USD       489,000    US  Concrete     Inc  ‘144A’     5.125%    1/3/2029
                                                  537,773       0.00
      USD      2,381,000     USB  Capital    IX  FRN  4/10/2021     (Perpetual)
                                                 2,374,053        0.01
      USD      2,020,000     Verizon    Communications        Inc  3.55%   22/3/2051
                                                 2,213,948        0.01
      USD      2,038,000     Verizon    Communications        Inc  3.7%   22/3/2061
                                                 2,254,938        0.01
      USD      2,253,000     VICI   Properties      LP  / VICI   Note   Co  Inc  ‘144A’
                  3.5%   15/2/2025
                                                 2,312,457        0.01
      USD      2,170,000     VICI   Properties      LP  / VICI   Note   Co  Inc  ‘144A’
                  3.75%   15/2/2027
                                                 2,262,529        0.01
      USD      2,585,000     VICI   Properties      LP  / VICI   Note   Co  Inc  ‘144A’
                  4.125%    15/8/2030
                                                 2,758,583        0.02
      USD       436,000    Vistra    Operations      Co  LLC  ‘144A’     5%  31/7/2027
                                                  452,350       0.00
                                194/293

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD      7,437,000     Vistra    Operations      Co  LLC  ‘144A’     5.625%
                  15/2/2027                                7,743,776        0.04
                                195/293




















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD      1,350,000     VNDO   Trust   2016-350P     ‘Series     2016-350P     D’  ‘
                  144A’    FRN  10/1/2035
                                                 1,397,612        0.01
      USD       249,139    Voya   CLO  2013-3    Ltd  ‘Series     2013-3A    A1RR’    ‘
                  144A’    FRN  18/10/2031
                                                  249,382       0.00
      USD      1,845,000     Weekley    Homes   LLC  / Weekley    Finance    Corp   ‘144A
                  ’  4.875%    15/9/2028
                                                 1,912,352        0.01
      USD      2,000,000     Wells   Fargo   Commercial      Mortgage     Trust   2015-C28
                  ‘Series     2015-C28     AS’   FRN  15/5/2048
                                                 2,167,660        0.01
                  Wells   Fargo   Commercial      Mortgage     Trust   2017-C38
      USD       796,545
                  ‘Series     2017-C38     C’  FRN  15/7/2050
                                                  857,664       0.01
      USD      1,318,000     Wells   Fargo   Commercial      Mortgage     Trust   2018-1745
                  ‘Series     2018-1745     A’  ‘144A’     FRN  15/6/2036
                                                 1,476,107        0.01
      USD       170,000    William    Carter    Co/The    ‘144A’     5.625%    15/3/2027
                                                  177,891       0.00
      USD       586,000    Wyndham    Hotels    & Resorts    Inc  ‘144A’     4.375%
                  15/8/2028                                 607,333       0.00
      USD      1,442,000     Xerox   Holdings     Corp   ‘144A’     5%  15/8/2025
                                                 1,522,662        0.01
      USD       659,000    XHR  LP  ‘144A’     4.875%    1/6/2029
                                                  679,729       0.00
      USD      4,848,000     XHR  LP  ‘144A’     6.375%    15/8/2025
                                                 5,151,000        0.03
      USD       278,501    York   CLO  1 Ltd  ‘Series     2014-1A    BRR’   ‘144A’
                  FRN  22/10/2029
                                                  278,998       0.00
      USD      1,715,000     Zayo   Group   Holdings     Inc  ‘144A’     4%  1/3/2027
                                                 1,695,706        0.01
                                               3,113,436,108          16.59
                  ウルグアイ
      USD       608,354    Uruguay    Government      International       Bond   5.1%
                                                  817,222       0.00
                  18/6/2050
     債券合計Total       Bonds
                                               4,849,722,368          25.84
     公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲
                                              17,938,623,853          95.58
     渡性のある有価証券及びマネー・マーケット商品合計
                                196/293












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他の譲渡性のある有価証券
         数量       銘柄                            時価（米ドル）          純資産比率
                                                        ％
     普通／優先株式（証券）およびワラント
                オーストラリア
          9,488,465     Quintis    Pty  Ltd**                          9,991,281         0.05
                バミューダ

           160,000    Brilliance      China   Automotive      Holdings     Ltd**               61,769       0.00
                ケイマン諸島

             609  Marco   Polo   Investment      Holdings     Ltd  Npv**                  －     0.00
                インド

            3,482   Think   & Learn   Pvt  Ltd,**                       13,587,329         0.07
            2,463   Think   & Learn   Pvt  Ltd,**                       9,611,025         0.05
                                                23,198,354         0.12
                英国
           413,408    10X  Future    Technologies       Holdings     Ltd**               14,808,571         0.08
           107,909    Lookout,     Inc**                            1,208,581         0.01
          1,919,121     Lookout,     Inc  Series    F (Pref)**                     21,494,155         0.11
            18,078    Neon   Payments     Ltd  (Pref)**                       6,894,045         0.04
           652,238    NMC  Health    Plc**                              －     0.00
                                                44,405,352         0.24
                米国
          2,670,961     Arrival    S.r.l.**
                                                30,742,761         0.16
           168,530    Berkshire     Grey   Inc  PIPE**
                                                1,451,347         0.01
            21,376    Breeze    Aviation     Group   Inc**
                                                11,545,391         0.06
           190,437    ByteDance     Ltd**
                                                32,015,485         0.17
            26,463    Caresyntax      Inc**
                                                4,556,135         0.02
           162,919    Databricks      Inc**
                                                35,408,816         0.19
            45,650    Databricks      Inc**
                                                9,921,571         0.05
          1,209,710     Deep   Instinct     Ltd**
                                                8,346,999         0.04
            24,969    Epic   Games,    Inc.**
                                                22,510,802         0.12
           941,683    eXo  Imaging**
                                                5,518,262         0.03
             919  Exscientia      Ltd**
                                                3,132,549         0.02
            3,678   Exscientia      Ltd**
                                                12,537,015         0.07
           157,436    Farmer’s     Business     Network    Inc**
                                                10,227,043         0.06
           235,953    GM  Cruise    Holdings     LLC**
                                                5,962,532         0.03
          1,924,865     Grand   Rounds,    Inc  (Pref)**
                                                5,312,627         0.03
          4,185,730     Grand   Rounds,    Inc  (Pref)**
                                                11,636,330         0.06
           459,380    Joby   Aviation     Inc  Pipe**
                                                5,501,259         0.03
          3,924,026     JumpCloud     Inc**
                                                15,068,260         0.08
           760,471    Loadsmart     Inc**
                                                9,589,539         0.05
           561,098    Mythic    Inc**
                                                4,096,015         0.02
            4,980   NCB  Warrant    Holding**
                                                    －     0.00
            6,025   Neon   Payments     Ltd  (Wts   8/10/2021)**
                                                 152,553        0.00
           750,669    Noodle    Inc**
                                                6,695,968         0.04
           247,791    Pixel   Group   Holdings     Inc**
                                                8,702,420         0.05
           129,448    Psiquantum      Corp**
                                                3,394,127         0.02
           261,161    Relativity      Space   Inc**
                                                6,004,091         0.03
           352,227    Rocket    Lab  Inc  Pipe**
                                                3,345,945         0.02
            46,362    SambaNova     Systems    Inc**
                                                4,731,706         0.03
           134,315    SambaNova     Systems    Inc**
                                                13,708,189         0.07
          1,284,736     Sema4   Holdings     Corp   Lockup**
                                                10,791,782         0.06
           167,805    Snorkel    AI  Inc**
                                                2,520,431         0.01
            46,853    Snorkel    AI  Inc**
                                                 703,732        0.00
           607,300    Sun  Country    Airlines     Lockup**
                                                19,409,308         0.10
           524,687    Volta   Inc  PIPE**
                                                4,572,647         0.02
           337,227    Zero   Mass   Water,    Inc.**
                                                5,668,786         0.03
           337,227    Zero   Mass   Water,    Inc.   (Wts   8/11/2021)**
                                                 350,716        0.00
                                               335,833,139          1.78
     普通／優先株式（証券）およびワラント合計
                                               413,489,895          2.19
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         数量       銘柄                            時価（米ドル）          純資産比率
                                                        ％
     債券
                オーストラリア
      USD    17,943,829      Quintis    Australia     Pty  Ltd  1/10/2028     (Zero   Coupon)**
                                                17,943,829         0.09
      USD    17,949,167      Quintis    Australia     Pty  Ltd  7.5%   1/10/2026**
                                                17,949,167         0.10
                                                35,892,996         0.19
                ケイマン諸島

      CNY   103,700,000       Fresh   Express    Delivery     Holding    Group   Co  Ltd
                (Defaulted)      18/10/2010      (Zero   Coupon)**                     －     0.00
                インド

      USD    19,051,000      REI  Agro   Ltd  (Restricted)       (Defaulted)      5.5%
                                                    2     0.00
                13/11/2014**
                アイルランド

      EUR     250,000    Invesco    Euro   CLO  II  DAC  FRN  15/8/2034**                   295,596        0.00
      EUR     250,000    Voya   Euro   CLO  II  DAC  FRN  15/7/2035**                     295,597        0.01
                                                 591,193        0.01
                米国

      USD     849,000    Avianca    Holdings     SA  9%  27/8/2026**
                                                 849,000        0.00
      USD    2,090,000     Calpine    Escrow    Corp   31/12/2049      (Zero   Coupon)**                 －     0.00
                                                 849,000        0.00
     債券合計
                                                37,333,191         0.20
     その他の譲渡性のある有価証券合計
                                               450,823,086          2.39
     ポートフォリオ合計
                                              18,389,446,939           97.97
     その他の純資産                                           379,014,257          2.03

     純資産合計（米ドル）
                                              18,768,461,196           100.00
    * 当該有価証券は貸付有価証券です。

    ~ 当該投資は関連当事者のファンドへの投資です。
    **当該有価証券は公正価値修正の対象です。
    †当該有価証券は、担保として差し入れられたものまたは保証が付与されたものです。
    'A'、'B'、'C'、'H'：議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※

    (Pref)    優先株式（優先証券）です。※
    (Defaulted)      デフォルト銘柄です。※
    (Restricted)       取引等の制限がかかっている銘柄です。※
    (FRN)   変動利付債です。※
    (Perpetual)      永久債です。なお、記号の直前にある日付は発行体が債券を償還する可能性のある日を表します。※
    '144A'：米国の適格機関投資家向け私募証券市場において発行された証券です。※
    ※はアセットマネジメントOneにて追記しました。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国為替予約取引明細表
    2021年8月31日現在
       通貨       買建金額        通貨       売建金額          契約相手        満期日      未実現利益／（損
                                                   失）（米ドル）
        AUD       37,406,747        USD       28,699,085         JP  Morgan      2/9/2021       (1,345,599)
        JPY     8,497,095,009          USD       77,676,496         JP  Morgan      9/9/2021        (213,866)
        USD       35,969,297        BRL       183,929,000          Citibank       9/9/2021          274,074
        USD       32,889,012        CNH       211,206,000        HSBC   Bank   Plc     9/9/2021          193,666
        USD       1,475,229        CNH        9,473,862         Citibank       9/9/2021           8,646
        BRL       45,106,414        USD        8,804,000       Goldman    Sachs     10/9/2021          (51,437)
        USD       8,804,000        BRL       44,741,928          Citibank       10/9/2021          122,162
        BRL       31,956,126        USD        6,089,781       Deutsche     Bank     15/9/2021          106,575
        BRL      120,562,242         USD       23,069,698          Citibank       15/9/2021          307,557
        EUR       47,443,578        USD       55,524,026       Morgan    Stanley      15/9/2021          587,199
        EUR       30,037,014        USD       35,206,534       Deutsche     Bank     15/9/2021          318,056
        RUB     1,694,700,015          USD       23,069,698      Bank   of  America      15/9/2021           5,263
        USD       27,906,472        EUR       23,763,092          Citibank       15/9/2021         (197,989)
        USD       37,149,048        EUR       31,625,497      Bank   of  America      15/9/2021         (254,231)
        EUR       1,140,000        USD        1,382,518        BNP  Paribas      16/9/2021          (34,220)
        USD       1,392,264        EUR        1,140,000            UBS    16/9/2021           43,966
        USD       10,862,916        INR       800,108,109         BNP  Paribas      17/9/2021          (85,005)
        CAD       4,407,285        USD        3,581,632      Bank   of  America      23/9/2021          (90,556)
        CAD       36,035,715        USD       29,286,600       Deutsche     Bank     23/9/2021         (742,169)
        USD       11,006,881        CNH       71,750,685            UBS    23/9/2021          (84,505)
        USD       63,070,027        CNH       411,058,901          JP  Morgan      23/9/2021         (472,403)
        GBP       26,404,887        EUR       30,822,000        BNP  Paribas      24/9/2021          (64,665)
        GBP        715,379       EUR         835,000     Morgan    Stanley      24/9/2021          (1,693)
        JPY      160,027,741         EUR        1,207,000         JP  Morgan      24/9/2021           31,308
        JPY     2,787,814,436          EUR       21,028,000          Citibank       24/9/2021          544,143
        USD       90,370,206        CNH       587,523,817        HSBC   Bank   Plc    24/9/2021         (441,310)
        USD       1,835,485        EUR        1,544,641            UBS    24/9/2021           8,320
        USD       45,123,648        CNH       293,437,726        Deutsche     Bank     30/9/2021         (204,232)
        EUR       60,487,000        USD       71,511,488          Citibank       7/10/2021           56,970
        JPY      670,954,000         USD        6,067,327         JP  Morgan      7/10/2021           50,868
        JPY     14,281,679,000          USD       129,142,360         BNP  Paribas      7/10/2021         1,087,283
        USD       2,350,443        CNH       15,329,000       Deutsche     Bank     8/10/2021          (16,075)
        USD       67,716,410        CNH       441,576,000        HSBC   Bank   Plc    8/10/2021         (454,875)
        BRL       28,643,464        USD        5,569,971         Citibank      14/10/2021          (39,775)
        INR     1,310,566,000          USD       17,379,437          Citibank      14/10/2021           509,151
        INR       72,910,000        USD         966,486           UBS    14/10/2021           28,700
        JPY      380,354,548         EUR        2,915,411      Morgan    Stanley      14/10/2021           18,524
        JPY     4,688,886,333          EUR       35,932,000        State   Street     14/10/2021           238,097
        JPY     16,089,211,452          USD       146,204,142          JP  Morgan     14/10/2021           515,233
        USD       3,384,050        BRL       17,989,000          Citibank      14/10/2021          (89,088)
        USD       37,086,885        EUR       31,181,260         JP  Morgan     14/10/2021           188,310
        JPY      427,956,997         USD        3,872,641         JP  Morgan     15/10/2021           29,977
        JPY     7,098,211,000          USD       64,240,227          Barclays      15/10/2021           489,648
        USD       64,070,092        CNH       418,416,145        HSBC   Bank   Plc    15/10/2021          (497,143)
        GBP       46,205,000        USD       63,647,420       Goldman    Sachs     21/10/2021           41,629
        JPY     4,866,408,000          USD       44,407,493         JP  Morgan     21/10/2021          (27,897)
        JPY      225,380,880         USD        2,056,632      Morgan    Stanley      21/10/2021           (1,253)
        MXN       51,908,277        USD        2,569,058      Morgan    Stanley      21/10/2021           (4,948)
        MXN      771,327,000         USD       38,167,230            UBS    21/10/2021          (66,046)
        JPY     6,313,756,825          USD       57,609,551         JP  Morgan     22/10/2021          (30,325)
        USD       1,272,237        NOK       11,481,000      Bank   of  America      22/10/2021          (48,651)
        USD       39,798,991        NOK       359,100,000          JP  Morgan     22/10/2021         (1,515,425)
        EUR       1,913,455        USD        2,261,651      Bank   of  America      28/10/2021            3,238
        EUR       43,523,545        USD       51,444,560          Citibank      28/10/2021           72,706
        JPY      380,898,705         EUR        2,927,000         Citibank      28/10/2021            9,228
        JPY     7,919,848,524          EUR       60,856,000       Deutsche     Bank    28/10/2021           196,295
        JPY      393,153,000         USD        3,574,180         Citibank      28/10/2021           11,393
        JPY     10,088,955,000          USD       91,714,271       Morgan    Stanley      28/10/2021           297,446
        USD       94,413,799        EUR       79,782,448          Citibank      28/10/2021          (21,837)
        USD       27,927,462        EUR       23,545,693         JP  Morgan     29/10/2021           56,749
                                199/293


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       通貨       買建金額        通貨       売建金額          契約相手        満期日      未実現利益／（損
                                                   失）（米ドル）
        IDR    262,316,379,000           USD       18,108,269       HSBC   Bank   Plc    3/11/2021          214,933
        GBP       2,168,000        USD        3,015,019      Bank   of  America      4/11/2021          (26,598)
        GBP       36,501,000        USD       50,756,374         JP  Morgan      4/11/2021         (442,556)
        JPY     5,778,711,000          USD       52,689,025        BNP  Paribas      4/11/2021           15,859
        JPY      319,277,000         USD        2,918,398         JP  Morgan      4/11/2021          (6,424)
        JPY     5,127,334,000          USD       46,867,127            UBS    4/11/2021         (103,144)
        USD       30,593,447        CNH       198,888,000        HSBC   Bank   Plc    4/11/2021          (57,980)
        USD       49,088,394        CNH       319,724,000        Deutsche     Bank     4/11/2021         (185,554)
        USD       2,202,530        CNH       14,345,921            UBS    4/11/2021          (8,378)
        USD       27,791,559        EUR       23,385,499         JP  Morgan      4/11/2021          140,837
        USD       70,022,565        HKD       544,604,000          Citibank       4/11/2021           16,369
        USD       2,674,236        HKD       20,799,128        BNP  Paribas      4/11/2021            609
        NOK      415,016,000         CHF       43,216,990       Morgan    Stanley      10/11/2021           292,805
        JPY     6,933,337,000          USD       62,745,773         JP  Morgan     12/11/2021           493,878
        JPY      244,291,000         USD        2,210,763      Morgan    Stanley      12/11/2021           17,440
        USD       72,561,280        HKD       564,521,000          Citibank      12/11/2021           (6,374)
        NOK      248,864,000         CHF       25,895,011       Morgan    Stanley      16/11/2021           192,015
        AUD       1,851,018        USD        1,343,042      Bank   of  America      18/11/2021           11,037
        AUD       56,756,532        USD       41,180,321         JP  Morgan     18/11/2021           338,889
        JPY     6,309,623,938          USD       57,496,131         JP  Morgan     18/11/2021           57,283
        AUD       1,022,516        USD         740,884           UBS    19/11/2021            7,121
        AUD       47,610,569        USD       34,499,552       Deutsche     Bank    19/11/2021           329,228
        KRW     41,596,407,712          USD       35,534,263          Citibank      24/11/2021           353,077
        KRW     40,153,450,000          USD       34,088,580            UBS    24/11/2021           553,846
        KRW     1,504,460,000          USD        1,277,228       HSBC   Bank   Plc    24/11/2021           20,746
        KRW     43,615,605,000          USD       37,435,074          Citibank       1/12/2021          190,450
        AUD       10,333,133        USD        7,498,147       HSBC   Bank   Plc    2/12/2021           61,289
        JPY     3,883,779,000          USD       35,430,638            UBS    2/12/2021           (497)
        JPY      197,437,174         USD        1,801,150      Morgan    Stanley      2/12/2021            (10)
        USD       50,339,619        SEK       437,521,847          JP  Morgan      2/12/2021         (488,256)
        KRW     43,644,947,000          USD       37,335,284            UBS    8/12/2021          312,898
                                                       1,650,000
     未実現純利益
                                200/293











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       通貨       買建金額        通貨       売建金額          契約相手        満期日      未実現利益／（損
                                                   失）（米ドル）
     AUD  Hedged    Share   Class
              354,075,260               261,441,803         BNY  Mellon     15/9/2021         (2,503,361)
        AUD               USD
               4,219,224               5,860,521        BNY  Mellon     15/9/2021          (66,618)
        USD               AUD
                                                      (2,569,979)
     未実現純損失
     CHF  Hedged    Share   Class

              34,092,403               37,552,412         BNY  Mellon     15/9/2021          (173,387)
        CHF               USD
                684,309               626,912       BNY  Mellon     15/9/2021           (3,038)
        USD               CHF
                                                       (176,425)
     未実現純損失
     CNH  Hedged    Share   Class

              165,027,336                25,448,884         BNY  Mellon     15/9/2021           82,353
        CNY               USD
                992,636              6,451,320        BNY  Mellon     15/9/2021           (5,445)
        USD               CNY
                                                        76,908
     未実現純利益
     EUR  Hedged    Share   Class

             2,347,479,640               2,772,916,892          BNY  Mellon     15/9/2021          3,431,821
        EUR               USD
              47,192,539               40,343,136         BNY  Mellon     15/9/2021          (520,903)
        USD               EUR
                                                       2,910,918
     未実現純利益
     GBP  Hedged    Share   Class

              130,394,553               181,330,773         BNY  Mellon     15/9/2021         (1,607,640)
        GBP               USD
               4,105,384               3,000,634        BNY  Mellon     15/9/2021          (30,393)
        USD               GBP
                                                      (1,638,033)
     未実現純損失
     HKD  Hedged    Share   Class

              394,958,270                50,788,384         BNY  Mellon     15/9/2021          (24,347)
        HKD               USD
              10,781,510               83,898,519         BNY  Mellon     15/9/2021           (1,977)
        USD               HKD
                                                       (26,324)
     未実現純損失
     JPY  Hedged    Share   Class

             5,570,887,517                 50,738,527         BNY  Mellon     15/9/2021           50,552
        JPY               USD
                678,655              74,510,848         BNY  Mellon     15/9/2021            (651)
        USD               JPY
                                                        49,901
     未実現純利益
     PLN  Hedged    Share   Class

              62,680,917               16,231,255         BNY  Mellon     15/9/2021           137,356
        PLN               USD
                365,799              1,428,308        BNY  Mellon     15/9/2021           (7,191)
        USD               PLN
                                                        130,165
     未実現純利益
     SGD  Hedged    Share   Class

              101,342,931                74,990,517         BNY  Mellon     15/9/2021           433,160
        SGD               USD
               1,389,092               1,891,971        BNY  Mellon     15/9/2021          (18,993)
        USD               SGD
                                                        414,167
     未実現純利益
     未実現純利益合計
                                                        821,298
     （米ドル原資産エクスポージャー－6,745,573,111米ドル）
                                201/293







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    先物取引明細表
    2021年8月31日現在
     契約数量     通貨           銘柄              満期日       原資産エクスポー         未実現利益／
                                              ジャー        （損失）
                                             （米ドル）        （米ドル）
        2,585    AUD         Australian      10  Year   Bond     September     2021     275,173,258         7,168,579
         87   CAD             S&P/TSX    60  Index      September     2021     17,030,636          565,115
        2,108    EUR                Euro   Bund     September     2021     437,927,483         3,132,132
        1,224    EUR                 Euro-BTP       September     2021     222,296,419         3,336,319
         203   EUR          FTSE   MIB  Market    Index      September     2021     31,095,195          458,879
        (426)    EUR           EURO   STOXX   50  Index      September     2021     21,039,427         (751,224)
        (434)    EUR                Euro   BUXL     September     2021     109,476,739         1,881,368
         95   GBP              FTSE   100  Index      September     2021      9,273,383         179,655
         145   JPY       Japanese     10  Year   Bond   (OSE)      September     2021     201,070,225          542,480
        (34)    JPY             Nikkei    225  (Yen)      September     2021      4,342,207         129,398
        1,583    USD        Russell    2000   E-Mini    Index      September     2021     178,736,530        (5,735,756)
         291   USD       MSCI   Emerging     Markets    Index      September     2021     18,871,350        (1,080,870)
       (1,481)     USD         NASDAQ    100  E-Mini    Index      September     2021     459,857,905        (45,144,880)
       (9,817)     USD           S&P  500  E-Mini    Index      September     2021    2,215,942,325         (22,260,014)
        (844)    GBP                Long   Gilt      December     2021     149,674,477         (215,200)
         584   USD            US  Long   Bond   (CBT)      December     2021     95,593,500          720,895
         546   USD           US  Ultra   Bond   (CBT)      December     2021     108,517,500         1,137,346
         47   USD      US  Treasury     10  Year   Note   (CBT)      December     2021      6,278,906          26,806
       (2,656)     USD          US  Ultra   10  Year   Note      December     2021     394,125,500        (2,367,876)
     合計
                                             4,956,322,965         (58,276,848)
    スワップ明細表

    2021年8月31日現在
     種類      額面価額         銘柄              契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                               （損失）      （米ドル）
                                              （米ドル）
    CDS   USD      (7,930,000)      Fund   provides     default
                    protection      on  Bombardier
                    Inc;   and  receives     Fixed   5%
                                   Barclays     20/12/2021        499,939        99,034
    CDS   USD       5,283,878     Fund   receives     default
                    protection      on  Bombardier
                    Inc;   and  pays   Fixed   5%
                                   Barclays      20/6/2023       (842,884)       (305,658)
    CDS   USD      (2,269,083)      Fund   provides     default
                    protection      on
                    CDX.NA.IG.33.V1        ; and
                                    Goldman
                    receives     Fixed   1%
                                     Sachs    20/12/2024         10,303       44,051
    CDS   USD      38,909,000      Fund   receives     default
                    protection      on
                    CDX.NA.IG.34.V1;         and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   1%
                                     Sachs    20/6/2025       (350,214)       (781,825)
    CDS   USD     (148,796,424)       Fund   provides     default
                    protection      on
                    CDX.NA.HY.34.V9;         and
                                    Goldman
                    receives     Fixed   5%
                                     Sachs    20/6/2025       9,383,525       13,872,851
    CDS   EUR     (43,271,641)       Fund   provides     default
                    protection      on
                    ITRAXX.XO.34.V2;         and
                                    Goldman
                    receives     Fixed   5%
                                     Sachs    20/12/2025       2,476,659       6,418,748
    CDS   EUR     (34,550,000)       Fund   provides     default
                    protection      on
                    ITRAXX.XO.35.V1;         and
                                    Goldman
                    receives     Fixed   5%
                                     Sachs    20/6/2026       (114,997)       5,010,464
    IRS   MXN      396,900,000      Fund   receives     Fixed
                    6.4775%;     and  pays   Floating
                                    Goldman
                    MXN  MXIBTIIE     1 Month
                                     Sachs    12/8/2026        53,505       53,505
    IRS   MXN      547,970,000      Fund   receives     Fixed
                    6.4275%;     and  pays   Floating
                                    Goldman
                    MXN  MXIBTIIE     1 Month
                                     Sachs    13/8/2026        14,697       14,697
                    Fund   receives     Fixed   6.465%;
    IRS   MXN      545,000,000
                    and  pays   Floating     MXN
                                    Goldman
                    MXIBTIIE     1 Month
                                     Sachs    13/8/2026        58,482       58,482
                                202/293


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    IRS   MXN      444,300,000      Fund   receives     Fixed   6.415%;
                    and  pays   Floating     MXN
                                    Goldman
                    MXIBTIIE     1 Month
                                     Sachs    14/8/2026         (331)       (331)
    IRS   MXN      269,500,000      Fund   receives     Fixed   6.44%;
                    and  pays   Floating     MXN
                                    Goldman
                    MXIBTIIE     1 Month
                                     Sachs    14/8/2026        14,266       14,266
    IRS   MXN      400,305,000      Fund   receives     Fixed   6.42%;
                    and  pays   Floating     MXN
                                    Goldman
                    MXIBTIIE     1 Month
                                     Sachs    17/8/2026         3,190       3,190
    IRS   USD      43,106,909      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   0.93%
                                     Sachs    14/10/2026       (109,515)       (109,515)
                    Fund   receives     Floating     USD
    IRS   USD      61,797,854
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   1.5445%
                                     Sachs    27/5/2031      (1,627,196)       (1,627,196)
    IRS   USD      10,973,193      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   1.517%
                                     Sachs    28/5/2031       (261,150)       (261,150)
    IRS   USD      190,950,605      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   2.14%
                                     Sachs    17/6/2031      (3,715,700)       (3,715,700)
    IRS   USD      96,190,000      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   2.1205%
                                     Sachs    18/6/2031      (1,783,227)       (1,783,227)
    IRS   USD      39,718,000      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   1.95%
                                     Sachs     2/7/2031      (414,666)       (414,666)
    IRS   USD      92,676,401      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   1.953%
                                     Sachs     2/7/2031      (980,532)       (980,532)
                    Fund   receives     Floating     EUR
    IRS   EUR      69,409,269
                    EURIBOR    6 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   0.02%
                                     Sachs    26/8/2031       (524,488)       (524,488)
    IRS   USD      55,301,312      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   1.378%
                                     Sachs    12/10/2031       (419,817)       (419,817)
    IRS   USD      82,542,211      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   1.36%
                                     Sachs    14/10/2031       (478,404)       (478,404)
    IRS   USD      29,795,372      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   1.421%
                                     Sachs    26/11/2031       (285,377)       (285,377)
    IRS   USD      20,620,948      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   1.39%
                                     Sachs    30/11/2031       (132,885)       (132,885)
    IRS   USD      15,987,761      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   1.675%
                                     Sachs    26/11/2041       (237,053)       (237,053)
    IRS   USD      34,474,128      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   1.613%
                                     Sachs    25/1/2051       (29,968)       (29,968)
    IRS   USD      60,413,537      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   1.467%
                                     Sachs    28/1/2051       2,108,919       2,108,919
    IRS   USD      35,570,896      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   1.562%
                                     Sachs     1/2/2051       414,918       414,918
    IRS   USD      19,869,022      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   1.646%
                                     Sachs     4/2/2051      (177,487)       (177,487)
    IRS   USD       8,105,586     Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   1.885%
                                     Sachs    22/2/2051       (547,978)       (547,978)
    IRS   USD      31,964,407      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   1.98%
                                     Sachs    27/5/2051      (2,935,474)       (2,935,474)
                                203/293


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    IRS   USD       5,267,133     Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   1.945%
                                     Sachs    28/5/2051       (439,116)       (439,116)
    IRS   USD      10,024,005      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   2.005%
                                     Sachs     7/6/2051      (983,537)       (983,537)
    IRS   USD      20,648,401      Fund   receives     Fixed   1.795%;
                    and  pays   Floating     USD  LIBOR
                                    Goldman
                    3 Month
                                     Sachs    22/6/2051        954,906       954,906
    IRS   USD       7,982,710     Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   1.602%
                                     Sachs    23/8/2051        12,015       12,015
                    Fund   receives     Floating     USD
    IRS   USD       7,551,333
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   1.68%
                                     Sachs    30/11/2051       (108,739)       (108,739)
    IRS   BRL      198,073,301      Fund   receives     Fixed   9.385%;
                    and  pays   Floating     BRL  BROIS
                    1 Day              JP  Morgan
                                         2/1/2025       131,264       131,264
    IRS   BRL      216,083,102      Fund   receives     Fixed   9.42%;
                    and  pays   Floating     BRL  BROIS
                    1 Day              JP  Morgan
                                         2/1/2025       182,065       182,065
    IRS   BRL      215,286,626      Fund   receives     Fixed   9.54%;
                    and  pays   Floating     BRL  BROIS
                    1 Day              JP  Morgan
                                         2/1/2025       337,103       337,103
    TRS   USD      10,883,000      Fund   receives     USD  LIBOR   3
                    Month   BBA  + 0bps;   and  pays
                    IBOXX   US  Dollar    Liquid
                                      BNP
                    Investment      + 0bps
                                    Paribas     20/9/2021       (87,046)       (86,612)
    TRS   USD          354  Fund   receives     S&P  500
                    Annual    Dividend     Index
                    December     21  + 0bps;   and
                                      BNP
                    pays   Fixed   0%
                                    Paribas     17/12/2021        991,200       991,200
    TRS   USD      10,840,000      Fund   receives     USD  LIBOR   3
                    Month   BBA  + 0bps;   and  pays
                    Markit    IBOXX   US  Dollar
                                    Goldman
                    Liquid    High   Yield   + 0bps
                                     Sachs    20/9/2021       (183,560)       (183,182)
    TRS   USD      43,792,000      Fund   receives     USD  LIBOR   3
                    Month   BBA  + 0bps;   and  pays
                    IBOXX   US  Dollar    Liquid
                                    Goldman
                    Investment      + 0bps                     (182,377)       (180,795)
                                     Sachs    20/9/2021
    合計（米ドル原資産エクスポージャー－1,695,140,329米ドル）
                                               (306,762)       12,990,966
    CDS:クレジット・デフォルト・スワップ

    IRS:金利スワップ
    TRS:トータル・リターン・スワップ
                                204/293








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    買建オプション明細表
    2021年8月31日現在
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
       22,500,795     プット     OTC  USD/BRL       Bank   of
                               USD  5.2
                          America              9/9/2021        (96,791)        346,340
       118,885,300      プット     OTC  EUR/USD       BNP
                               EUR  1.16
                          Paribas              24/2/2022        (152,953)         902,918
       184,727,638      プット     OTC  EUR/USD       Deutsche
                               EUR  1.165
                          Bank             15/10/2021        (812,124)         476,863
       22,836,678     プット     OTC  USD/BRL       Deutsche
                               USD  5.2
                          Bank              3/11/2021        (146,771)         130,580
       125,233,486      プット     OTC  AUD/JPY       HSBC   Bank
                               AUD  80.5
                          Plc              28/9/2021         249,510        678,974
       43,864,660     コール     OTC  USD/CNH       JP  Morgan    USD  6.6
                                       27/10/2021        (183,662)         87,478
       375,297,403      プット     OTC  EUR/USD       Morgan
                               EUR  1.17
                          Stanley              23/9/2021       (1,823,907)          741,328
       159,050,800      プット     OTC  EUR/USD       Morgan
                               EUR  1.1625
                          Stanley             24/11/2021        (350,594)         682,715
         27,688   コール     Alliance     Data    Barclays
                 Systems    Corp          EUR  330
                                       17/9/2021        (325,281)          3,232
         18,901   コール     Moelis    & Co    Barclays      EUR  710
                                       15/10/2021        (409,421)         36,887
         77,322   コール     Paypal    Holdings     BNP
                               USD  292.5
                 Inc         Paribas             15/10/2021         170,983        621,677
        5,667,656     コール     Vodafone     Group    BNP
                               GBP  1.25
                 Plc         Paribas             15/10/2021          31,560       188,548
         177,375    コール     D.R.   Horton    Inc   Citibank      USD  102.5
                                       19/11/2021        (247,476)         559,580
          6,696   コール     Amazon.com      Inc   Citibank      USD  4,150
                                       17/6/2022        (236,032)         688,016
          6,279   コール     EURO   STOXX   50   Credit
                               EUR  4,150
                 Index         Suisse              17/9/2021         129,594        532,448
         29,800   コール     United    Rentals     Credit
                               USD  360
                 Inc         Suisse              17/9/2021        (268,380)         207,779
            コール     Banco   Santander      Credit
         90,004
                               EUR  90
                 SA         Suisse             15/10/2021         (65,012)         97,510
         284,056    コール     Unilever     Plc    Credit
                               EUR  49.7717
                          Suisse             15/10/2021        (169,408)         64,751
          6,279   コール     EURO   STOXX   50   Credit
                               EUR  4,200
                 Index         Suisse             19/11/2021         161,781        731,735
         17,579   コール     Generac    Holdings     Credit
                               USD  450
                 Inc         Suisse             19/11/2021          62,723       466,161
         13,329   プット     ASML   Holding    NV  Goldman
                               EUR  620
                          Sachs             15/10/2021        (116,171)         119,134
            コール     Vodafone     Group    Goldman
        5,668,848
                               GBP  1.25
                 Plc         Sachs             19/11/2021          33,329       317,778
         21,544   プット     S&P  500  Index     Morgan
                               USD  4,339.43
                          Stanley             15/10/2021         260,382        886,757
           355  コール     Advance    Auto     Exchange
                 Parts   Inc      Traded      USD  210
                                       17/9/2021        (241,280)         38,163
           73 コール     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  2,800
                          Traded              17/9/2021         533,832        861,765
           428  プット     American     Airlines    Exchange
                 Group   Inc      Traded      USD  18
                                       17/9/2021         (7,804)        11,556
           313  プット     American     Airlines    Exchange
                 Group   Inc      Traded      USD  16
                                       15/10/2021         (6,959)         8,764
           261  プット     American     Airlines    Exchange
                 Group   Inc      Traded      USD  15
                                       17/12/2021         (7,368)        14,225
          2,640   コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  150
                          Traded              17/9/2021         280,545       1,009,800
          1,251   コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  155
                          Traded             15/10/2021          15,359       434,723
            コール             Exchange
          4,317       Barclays     Plc
                               GBP  1.9
                          Traded             15/10/2021         (30,792)        237,996
           703  コール     Best   Buy  Co  Inc   Exchange
                               USD  120
                          Traded             15/10/2021         (56,317)        253,080
           858  コール     Best   Buy  Co  Inc   Exchange
                               USD  125
                          Traded             19/11/2021        (132,254)         311,025
                                205/293


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           535  コール     Caesars         Exchange
                 Entertainment         Traded
                 Corp   Inc            USD  100
                                       21/1/2022        (151,664)         696,837
                                206/293




















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
          2,214   コール     Carrier    Global     Exchange
                               USD  47
                 Corp         Traded              17/9/2021        1,854,710        2,368,980
           374  コール     Charter         Exchange
                 Communications         Traded
                               USD  780
                 Inc                      17/9/2021         898,634       1,559,580
           254  コール     Charter         Exchange
                 Communications         Traded
                               USD  760
                 Inc                      17/9/2021        1,236,412        1,544,320
          4,781   コール     Comcast    Corp     Exchange
                               USD  60
                          Traded              17/9/2021        (242,563)         384,870
            コール     Constellation         Exchange
           791
                 Brands    Inc     Traded      USD  245
                                       15/10/2021        (199,122)         21,753
           472  コール     Constellation         Exchange
                 Brands    Inc     Traded      USD  225
                                       15/10/2021         (84,389)        102,660
           389  コール     Crowdstrike         Exchange
                 Holdings     Inc    Traded      USD  260
                                       15/10/2021         801,055       1,245,773
           120  コール     Deere   & Co     Exchange
                               USD  380
                          Traded              17/9/2021        (129,868)         72,600
           214  コール     Deere   & Co     Exchange
                               USD  380
                          Traded             15/10/2021         109,009        239,145
          3,302   コール     Devon   Energy    Corp  Exchange
                               USD  28
                          Traded              21/1/2022        (96,859)       1,304,290
          2,677   コール     Devon   Energy    Corp  Exchange
                               USD  35
                          Traded              21/1/2022        (147,325)         394,857
          1,545   コール     Diamondback         Exchange
                 Energy    Inc     Traded      USD  115
                                       17/12/2021        (733,465)         119,737
           925  コール     Diamondback         Exchange
                 Energy    Inc     Traded      USD  90
                                       17/12/2021        (917,580)         314,500
          1,145   コール     DR  Horton    Inc    Exchange
                               USD  95
                          Traded              17/9/2021         89,593       327,470
          1,748   プット     EURO   STOXX   50   Exchange
                               EUR  3,900
                 Index         Traded              17/9/2021       (1,392,561)          191,180
          1,043   コール     Facebook     Inc    Exchange
                               USD  375
                          Traded              17/9/2021         46,054      1,048,215
            コール             Exchange
           972      Facebook     Inc
                               USD  390
                          Traded             15/10/2021        (434,712)         806,760
           400  コール     FedEx   Corp      Exchange
                               USD  310
                          Traded              17/9/2021        (331,894)          3,000
          1,503   コール     Freeport-McMoRan         Exchange
                               USD  40
                 Inc         Traded              17/9/2021        (302,797)         24,048
           705  コール     Freeport-McMoRan         Exchange
                               USD  42
                 Inc         Traded              17/9/2021        (54,449)         4,935
           813  コール     Global    Payments     Exchange
                               USD  200
                 Inc         Traded             19/11/2021        (798,557)         56,910
          1,588   コール     JPMorgan     Chase   & Exchange
                               USD  155
                 Co         Traded              17/9/2021         230,681        932,950
           590  コール     Lions   Gate      Exchange
                 Entertainment         Traded
                               USD  25
                 Corp                      17/9/2021         (6,348)        44,250
           937  プット     Lowe’s    Cos  Inc   Exchange
                               USD  190
                          Traded             15/10/2021        (466,775)         142,893
          1,236   コール     Masco   Corp      Exchange
                               USD  60
                          Traded             15/10/2021          85,255       364,620
           593  コール     Mastercard      Inc   Exchange
                               USD  365
                          Traded              17/9/2021        (64,479)        117,710
           458  コール     Mastercard      Inc   Exchange
                               USD  365
                          Traded             15/10/2021        (155,570)         283,960
           640  コール     Mastercard      Inc   Exchange
                               USD  375
                          Traded             19/11/2021        (268,949)         508,800
          1,203   コール     Micron    Technology     Exchange
                               USD  75
                 Inc         Traded             15/10/2021         (48,852)        355,486
           725  コール     Microsoft     Corp    Exchange
                               USD  305
                          Traded             15/10/2021         117,913        471,250
                                207/293


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          1,184   コール     Microsoft     Corp    Exchange
                               USD  310
                          Traded             19/11/2021        (112,309)        1,000,480
           777  コール     Nucor   Corp      Exchange
                               USD  110
                          Traded             15/10/2021         358,150        815,850
                                208/293



















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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
           533  コール     Parker-Hannifin         Exchange
                               USD  340
                 Corp         Traded             19/11/2021        (238,779)         121,258
           951  プット     PG&E   Corp      Exchange
                               USD  8
                          Traded              17/9/2021        (22,138)         6,181
           441  プット     PG&E   Corp      Exchange
                               USD  7
                          Traded             17/12/2021         (8,261)        10,804
          1,488   コール     salesforce.com         Exchange
                               USD  260
                 Inc         Traded             15/10/2021        1,062,371        1,841,400
           515  コール     salesforce.com         Exchange
                               USD  280
                 Inc         Traded             19/11/2021         (56,475)        356,638
           316  プット     Seagate         Exchange
                 Technology      Plc   Traded      USD  80
                                       17/9/2021         (4,814)        13,904
          4,441   コール     Societe    Generale     Exchange
                               EUR  28
                 SA         Traded              17/9/2021        (209,651)         94,518
          7,542   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  452
                 Trust         Traded              10/9/2021         214,698       1,817,622
         19,778   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  450
                 Trust         Traded              17/9/2021        5,395,414        9,176,992
          5,288   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  451
                 Trust         Traded              17/9/2021         566,092       2,115,200
         24,718   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  450
                 Trust         Traded             15/10/2021        5,807,420       20,256,401
          3,062   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  453
                 Trust         Traded             15/10/2021         429,035       1,944,370
           777  コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  360
                 Trust         Traded             17/12/2021        6,188,881        7,196,574
          8,006   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  465
                 Trust         Traded             31/12/2021         921,075       6,204,650
           428  コール     TE  Connectivity       Exchange
                               USD  145
                 Ltd         Traded             15/10/2021         142,366        348,820
           159  コール     Thermo    Fisher     Exchange
                 Scientific      Inc   Traded      USD  560
                                       15/10/2021          43,202       225,780
           172  コール     Thermo    Fisher     Exchange
                 Scientific      Inc   Traded      USD  580
                                       17/12/2021          14,466       302,720
          2,108   コール     TJX  Cos  Inc/The     Exchange
                               USD  75
                          Traded             15/10/2021        (100,010)         261,392
            コール             Exchange
           261      Twilio    Inc
                               USD  390
                          Traded             15/10/2021        (107,593)         211,410
           502  プット     Uber   Technologies      Exchange
                               USD  25
                 Inc         Traded             17/12/2021         (12,358)         12,299
           343  コール     United    Parcel     Exchange
                 Service    Inc     Traded      USD  200
                                       15/10/2021         (25,290)         88,323
            コール             Exchange
          1,238       Vinci   SA
                               EUR  100
                          Traded              17/9/2021        (299,378)          2,927
          4,133   コール     Wells   Fargo   & Co  Exchange
                               USD  45
                          Traded              17/9/2021         576,164       1,446,550
          4,279   コール     Wells   Fargo   & Co  Exchange
                               USD  50
                          Traded             15/10/2021        (247,040)         554,131
           696  コール     Western    Digital     Exchange
                               USD  65
                 Corp         Traded              17/9/2021         17,947       101,616
           696  コール     Western    Digital     Exchange
                               USD  70
                 Corp         Traded             15/10/2021          50,454       108,228
           695  コール     Western    Digital     Exchange
                               USD  75
                 Corp         Traded             15/10/2021         (22,857)         62,898
          1,010   コール     Williams-Sonoma         Exchange
                               USD  170
                 Inc         Traded             19/11/2021        1,224,893        2,206,850
          2,243   コール     Xilinx    Inc     Exchange
                               USD  160
                          Traded              17/9/2021        (671,295)         649,348
           524  コール     Xilinx    Inc     Exchange
                               USD  170
                          Traded              17/9/2021        (74,879)         63,404
           505  コール     Zscaler    Inc     Exchange
                               USD  250              1,121,235        1,945,513
                          Traded             19/11/2021
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－2,422,972,632米ドル）
                                               16,404,115        90,369,676
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売建オプション明細表
    2021年8月31日現在
       契約数量      コール／    銘柄         契約相手      行使価格       満期日      未実現利益／         時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                              （米ドル）
      (33,751,192)      プット     OTC  USD/BRL       Bank    of
                               USD  5
                          America              9/9/2021        198,067       (37,212)
      (187,648,701)       プット     OTC  EUR/USD       Bank    of
                               EUR  1.145
                          America              23/9/2021        177,412       (14,644)
      (138,545,728)       プット     OTC  EUR/USD       Deutsche
                               EUR  1.145
                          Bank             15/10/2021         215,999       (70,039)
      (22,836,678)      プット     OTC  USD/BRL       Deutsche
                               USD  4.85
                          Bank              3/11/2021         16,334      (114,520)
      (13,128,507)      プット     OTC  USD/CNH       JP  Morgan   USD  6.45
                                        27/10/2021         (3,280)       (51,608)
      (65,796,989)      コール     OTC  USD/CNH       JP  Morgan   USD  6.75
                                        27/10/2021         116,301       (31,881)
      (93,824,351)      プット     OTC  EUR/USD       Morgan
                               EUR  1.145
                          Stanley              23/9/2021        131,095        (7,322)
        (27,688)    プット     Alliance     Data
                 Systems    Corp          EUR  295
                          Barclays              17/9/2021         36,059      (135,109)
        (27,688)    コール     Alliance     Data
                 Systems    Corp          EUR  360
                          Barclays              17/9/2021         83,276        (180)
        (18,901)    プット     Moelis    & Co         EUR  640
                          Barclays             15/10/2021        (435,669)        (660,306)
        (18,901)    コール     Moelis    & Co         EUR  750
                          Barclays             15/10/2021         147,909       (11,135)
             コール     Paypal    Holdings     BNP
        (77,322)
                               USD  315
                 Inc         Paribas             15/10/2021        (59,429)       (197,835)
        (77,322)    プット     Paypal    Holdings     BNP
                               USD  255
                 Inc         Paribas             15/10/2021         270,367       (169,595)
        (162,705)     プット     D.R.   Horton    Inc        USD  87.5
                          Citibank             19/11/2021         16,562      (427,623)
        (177,375)     コール     D.R.   Horton    Inc        USD  110
                          Citibank             19/11/2021         145,724       (244,501)
        (79,987)    プット     Global    Payments
                               USD  150
                 Inc         Citibank             17/12/2021        (253,031)        (461,604)
         (3,348)    プット     Amazon.com      Inc        USD  2,800
                          Citibank              17/6/2022        148,704       (338,062)
         (6,308)    コール     EURO   STOXX   50   Credit
                               EUR  4,300
                 Index         Suisse              17/9/2021         88,233       (49,632)
        (29,800)    プット     United    Rentals     Credit
                               USD  280
                 Inc         Suisse              17/9/2021        233,751        (4,649)
        (25,687)    プット     Alliance     Data
                          Credit
                 Systems    Corp          EUR  280
                          Suisse             15/10/2021        (18,363)       (128,119)
        (90,004)    プット     Banco   Santander      Credit
                               EUR  80
                 SA         Suisse             15/10/2021         45,985       (38,484)
        (284,056)     プット     Unilever     Plc    Credit
                               EUR  43.4899
                          Suisse             15/10/2021         25,222       (87,831)
         (6,308)    コール     EURO   STOXX   50   Credit
                               EUR  4,350
                 Index         Suisse             19/11/2021         81,274      (252,044)
        (17,579)    プット     Generac    Holdings     Credit
                               USD  360
                 Inc         Suisse             19/11/2021         84,702      (101,635)
        (11,309)    プット     EURO   STOXX   50   Credit
                               EUR  3,500
                 Index         Suisse             17/12/2021         297,595       (425,750)
         (7,886)    コール     Jupai   Holdings      Goldman     JPY
                 Ltd         Sachs     27,807.04         10/9/2021         15,692         (72)
        (21,023)    コール     Jupai   Holdings      Goldman     JPY
                 Ltd         Sachs     13,105.73         10/9/2021         18,754         (74)
        (21,225)    コール     Jupai   Holdings      Goldman     JPY
                 Ltd         Sachs     12,659.75         10/9/2021         12,852        (537)
        (13,329)    コール     ASML   Holding    NV  Goldman
                               EUR  700
                          Sachs             15/10/2021        (175,251)        (434,823)
       5,668,848)     コール     Vodafone     Group    Goldman
                               GBP  1.4
                 Plc         Sachs             19/11/2021         12,441       (69,962)
        (30,639)    コール     Jupai   Holdings           JPY
                          JP  Morgan
                 Ltd              17,001.1034         10/9/2021       (218,927)        (239,865)
        (39,995)    コール     Jupai   Holdings           JPY
                          JP  Morgan
                 Ltd              6,437.0504         10/9/2021       (48,567)        (65,539)
        (46,940)    コール     Jupai   Holdings           JPY
                          JP  Morgan
                 Ltd              20,471.642         10/9/2021         38,128        (498)
         (3,363)    コール     Jupai   Holdings      Morgan     JPY
                 Ltd         Stanley     70,019.5563         10/9/2021         8,083       (3,649)
        (39,657)    コール     Jupai   Holdings      Morgan     JPY
                 Ltd         Stanley     6,310.5266         10/9/2021       (78,680)        (94,267)
                                211/293

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (47,391)    コール     Jupai   Holdings      Morgan     JPY
                 Ltd         Stanley     19,909.6314         10/9/2021         21,057       (2,836)
                                212/293




















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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／    銘柄         契約相手      行使価格       満期日      未実現利益／         時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                              （米ドル）
        (13,372)    プット     Moelis    & Co         EUR  600
                          UBS             17/12/2021        (70,452)       (381,274)
          (355)   プット     Advance    Auto
                          Exchange
                 Parts   Inc           USD  180
                          Traded              17/9/2021         63,994       (11,538)
          (489)   コール     Albemarle     Corp    Exchange
                               USD  210
                          Traded              17/9/2021       (852,744)       (1,151,595)
          (73)  コール     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  3,000
                          Traded              17/9/2021         21,736       (74,095)
         (1,751)    プット     Apple   Inc      Exchange
                               USD  125
                          Traded              17/9/2021         79,262       (23,638)
         (1,780)    コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  160
                          Traded              17/9/2021         2,255      (105,910)
         (1,251)    プット     Apple   Inc      Exchange
                               USD  130
                          Traded             15/10/2021         164,480       (80,690)
          (864)   コール     Applied    Materials     Exchange
                               USD  150
                 Inc         Traded             15/10/2021         36,515       (95,040)
          (864)   プット     Applied    Materials     Exchange
                               USD  110
                 Inc         Traded             15/10/2021         98,168       (56,592)
          (581)   プット     Aptiv   Plc      Exchange
                               USD  145
                          Traded              17/9/2021         36,467       (75,530)
          (546)   プット     Autodesk     Inc    Exchange
                               USD  290
                          Traded             15/10/2021        (68,793)       (227,955)
          (546)   コール     Autodesk     Inc    Exchange
                               USD  380
                          Traded             15/10/2021         166,342       (23,205)
         (4,317)    プット     Barclays     Plc    Exchange
                               GBP  1.65
                          Traded             15/10/2021         45,315      (111,561)
          (858)   コール     Best   Buy  Co  Inc   Exchange
                               USD  145
                          Traded             19/11/2021         25,111       (42,471)
         (2,158)    プット     Boston    Scientific     Exchange
                               USD  38
                 Corp         Traded             19/11/2021         83,626      (111,137)
          (535)   コール     Caesars
                 Entertainment
                          Exchange
                 Corp   Inc           USD  130
                          Traded              21/1/2022         97,109      (196,612)
         (2,027)    プット     Carrier    Global     Exchange
                               USD  43
                 Corp         Traded              17/9/2021        439,008       (18,243)
         (4,781)    コール     Comcast    Corp     Exchange
                               USD  65
                          Traded              17/9/2021        111,231       (16,733)
             プット     Constellation
         (1,263)
                          Exchange
                 Brands    Inc          USD  200
                          Traded             15/10/2021        (58,422)       (366,270)
          (389)   プット     Crowdstrike
                          Exchange
                 Holdings     Inc         USD  200
                          Traded             15/10/2021         159,009       (31,898)
          (389)   コール     Crowdstrike
                          Exchange
                 Holdings     Inc         USD  290
                          Traded             15/10/2021        (432,465)        (617,538)
          (120)   プット     Deere   & Co     Exchange
                               USD  320
                          Traded              17/9/2021        146,731        (6,600)
          (214)   プット     Deere   & Co     Exchange
                               USD  330
                          Traded             15/10/2021         54,992       (41,516)
         (2,316)    プット     Delta   Air  Lines    Exchange
                               USD  33
                 Inc         Traded              17/9/2021         85,290       (19,686)
         (2,677)    コール     Devon   Energy    Corp  Exchange
                               USD  40
                          Traded              21/1/2022         88,043      (186,051)
         (3,302)    コール     Devon   Energy    Corp  Exchange
                               USD  38
                          Traded              21/1/2022        107,960       (312,039)
          (925)   コール     Diamondback
                          Exchange
                 Energy    Inc          USD  130
                          Traded             17/12/2021         240,635       (37,000)
         (1,545)    コール     Diamondback
                          Exchange
                 Energy    Inc          USD  135
                          Traded             17/12/2021         332,583       (50,213)
          (817)   プット     Edwards
                          Exchange
                 Lifesciences       Corp       USD  100
                          Traded             19/11/2021         12,474      (161,357)
         (5,629)    プット     EQT  Corp       Exchange
                               USD  17
                          Traded              17/9/2021        259,643       (225,160)
         (1,748)    プット     EURO   STOXX   50   Exchange
                               EUR  3,600
                 Index         Traded              17/9/2021        584,454       (71,305)
         (1,043)    コール     Facebook     Inc    Exchange
                               USD  405
                          Traded              17/9/2021        239,466       (112,122)
                                213/293


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          (648)   プット     Facebook     Inc    Exchange
                               USD  330
                          Traded             15/10/2021         319,634       (113,076)
                                214/293




















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／    銘柄         契約相手      行使価格       満期日      未実現利益／         時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                              （米ドル）
          (972)   コール     Facebook     Inc    Exchange
                               USD  415
                          Traded             15/10/2021         339,969       (243,972)
          (400)   プット     FedEx   Corp      Exchange
                               USD  270
                          Traded              17/9/2021       (121,895)        (325,000)
          (705)   コール     Freeport-McMoRan         Exchange
                               USD  50
                 Inc         Traded              17/9/2021         4,771       (2,115)
         (1,503)    プット     Freeport-McMoRan         Exchange
                               USD  32
                 Inc         Traded              17/9/2021        152,494       (33,066)
          (813)   プット     Global    Payments     Exchange
                               USD  175
                 Inc         Traded             19/11/2021        (871,729)       (1,341,450)
          (813)   コール     Global    Payments     Exchange
                               USD  220
                 Inc         Traded             19/11/2021         380,291       (24,390)
          (730)   プット     Hilton    Worldwide
                          Exchange
                 Holdings     Inc         USD  110
                          Traded              17/9/2021         65,894       (23,725)
          (91)  プット     Intuitive
                          Exchange
                 Surgical     Inc         USD  925
                          Traded             15/10/2021         85,137       (45,272)
          (937)   コール     Lowe’s    Cos  Inc   Exchange
                               USD  220
                          Traded             15/10/2021         79,396      (141,955)
          (937)   プット     Lowe’s    Cos  Inc   Exchange
                               USD  175
                          Traded             15/10/2021         209,724       (48,724)
         (1,236)    プット     Masco   Corp      Exchange
                               USD  55
                          Traded             15/10/2021         75,006       (40,170)
          (593)   コール     Mastercard      Inc   Exchange
                               USD  375
                          Traded              17/9/2021         31,883       (37,359)
          (458)   プット     Mastercard      Inc   Exchange
                               USD  325
                          Traded             15/10/2021         29,323      (169,460)
          (917)   コール     Mastercard      Inc   Exchange
                               USD  395
                          Traded             15/10/2021         102,113       (95,368)
          (640)   プット     Mastercard      Inc   Exchange
                               USD  330
                          Traded             19/11/2021        (79,832)       (542,400)
          (959)   コール     Mastercard      Inc   Exchange
                               USD  405
                          Traded             19/11/2021         171,915       (224,885)
         (1,219)    プット     Micron    Technology     Exchange
                               USD  70
                 Inc         Traded              17/9/2021         53,270       (80,454)
         (1,219)    プット     Micron    Technology     Exchange
                               USD  67.5
                 Inc         Traded             15/10/2021         10,555      (176,146)
         (1,654)    コール     Micron    Technology     Exchange
                               USD  80
                 Inc         Traded             15/10/2021         28,559      (237,349)
          (725)   プット     Microsoft     Corp    Exchange
                               USD  255
                          Traded             15/10/2021         163,042       (65,612)
          (592)   プット     Microsoft     Corp    Exchange
                               USD  280
                          Traded             19/11/2021          4,596      (297,480)
         (1,775)    コール     Microsoft     Corp    Exchange
                               USD  335
                          Traded             19/11/2021         65,364      (374,525)
         (1,826)    コール     Morgan    Stanley     Exchange
                               USD  110
                          Traded             15/10/2021         49,321      (249,249)
          (777)   プット     Nucor   Corp      Exchange
                               USD  92.5
                          Traded             15/10/2021         375,903       (52,447)
          (386)   コール     NVIDIA    Corp     Exchange
                               USD  230
                          Traded              17/9/2021         18,856      (124,485)
             コール              Exchange
          (421)       NVIDIA    Corp
                               USD  250
                          Traded             15/10/2021          3,909      (106,723)
          (421)   コール     NVIDIA    Corp     Exchange
                               USD  262.5
                          Traded             19/11/2021        (12,937)       (168,400)
          (533)   プット     Parker-Hannifin         Exchange
                               USD  250
                 Corp         Traded             19/11/2021         132,291       (118,593)
         (1,488)    コール     salesforce.com         Exchange
                               USD  280
                 Inc         Traded             15/10/2021        (294,903)        (580,320)
          (515)   プット     salesforce.com         Exchange
                               USD  230
                 Inc         Traded             19/11/2021         128,632       (148,320)
             コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
        (14,272)
                               USD  454
                 Trust         Traded              17/9/2021      (1,440,046)        (3,339,648)
         (1,784)    コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  455
                 Trust         Traded             17/12/2021      (1,302,826)        (2,130,096)
                                215/293


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (8,006)    コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  480
                 Trust         Traded             31/12/2021        (223,839)       (2,305,728)
                                216/293




















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／    銘柄         契約相手      行使価格       満期日      未実現利益／         時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                              （米ドル）
          (428)   プット     TE  Connectivity       Exchange
                               USD  125
                 Ltd         Traded             15/10/2021         125,608       (18,190)
          (159)   プット     Thermo    Fisher
                          Exchange
                 Scientific      Inc        USD  490
                          Traded             15/10/2021         72,052       (38,160)
          (171)   プット     Thermo    Fisher
                          Exchange
                 Scientific      Inc        USD  500
                          Traded             15/10/2021         54,307       (53,865)
          (172)   プット     Thermo    Fisher
                          Exchange
                 Scientific      Inc        USD  500
                          Traded             17/12/2021         19,117      (165,980)
         (1,251)    コール     TJX  Cos  Inc/The     Exchange
                               USD  80
                          Traded             15/10/2021         55,207       (36,905)
         (3,359)    プット     TJX  Cos  Inc/The     Exchange
                               USD  65
                          Traded             15/10/2021         113,229       (161,232)
          (261)   プット     Twilio    Inc     Exchange
                               USD  300
                          Traded             15/10/2021         78,891       (67,990)
          (261)   コール     Twilio    Inc     Exchange
                               USD  430
                          Traded             15/10/2021         52,791       (65,381)
          (343)   プット     United    Parcel
                          Exchange
                 Service    Inc          USD  180
                          Traded             15/10/2021         10,553       (47,677)
          (227)   プット     Unitedhealth
                          Exchange
                 Group   Inc           USD  350
                          Traded             17/12/2021         26,732       (86,260)
         (1,238)    プット     Vinci   SA      Exchange
                               EUR  85
                          Traded              17/9/2021        173,248       (64,407)
          (524)   プット     Walt   Disney      Exchange
                               USD  160
                 Co/The         Traded              17/9/2021         70,093       (10,480)
         (4,133)    プット     Wells   Fargo   & Co  Exchange
                               USD  40
                          Traded              17/9/2021        424,151       (26,865)
         (4,133)    コール     Wells   Fargo   & Co  Exchange
                               USD  52.5
                          Traded              17/9/2021        112,394       (43,397)
         (4,279)    コール     Wells   Fargo   & Co  Exchange
                               USD  57.5
                          Traded             15/10/2021         56,769       (53,488)
          (696)   コール     Western    Digital     Exchange
                               USD  72.5
                 Corp         Traded              17/9/2021       (22,447)        (38,280)
          (695)   コール     Western    Digital     Exchange
                               USD  90
                 Corp         Traded             15/10/2021         (4,438)       (22,588)
          (696)   コール     Western    Digital     Exchange
                               USD  80
                 Corp         Traded             15/10/2021        (28,368)        (40,368)
          (589)   プット     Williams-Sonoma         Exchange
                               USD  140
                 Inc         Traded              17/9/2021        169,494       (11,780)
         (1,010)    プット     Williams-Sonoma         Exchange
                               USD  140
                 Inc         Traded             19/11/2021         540,614       (194,425)
          (524)   コール     Xilinx    Inc     Exchange
                               USD  185
                          Traded              17/9/2021         32,215       (26,724)
          (661)   コール     Xilinx    Inc     Exchange
                               USD  175
                          Traded              17/9/2021       (20,841)        (71,388)
         (1,582)    コール     Xilinx    Inc     Exchange
                               USD  180
                          Traded              17/9/2021        262,046       (88,592)
          (505)   プット     Zscaler    Inc     Exchange
                               USD  200
                          Traded             19/11/2021         230,161       (99,485)
          (505)   コール     Zscaler    Inc     Exchange
                               USD  270
                                               (836,905)       (1,328,150)
                          Traded             19/11/2021
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－651,016,874米ドル）
                                               4,195,918      (26,886,035)
                                217/293





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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    差金決済取引明細表
    2021年8月31日現在
        数量      銘柄                           契約相手           未実現利益／
                                                    （損失）
                                                    （米ドル）
              オーストラリア
         (6,253)    Afterpay     Ltd                      JP  Morgan              (15,949)
         (8,147)    Macquarie     Group   Ltd                  JP  Morgan              (44,678)
        (128,416)     Sydney    Airport                       JP  Morgan              (27,708)
         (34,108)     Transurban      Group                     JP  Morgan              (5,340)
                                                       (93,675)
              ベルギー
         (2,448)    UCB  SA
                                                         3,938
                                        Citibank
                                                         3,938
              バミューダ
         (56,000)     China   Resources     Gas  Group   Ltd                              8,198
                                        Citibank
        (260,000)     Kunlun    Energy    Co  Ltd                  JP  Morgan              (51,740)
                                                       (43,542)
              ブラジル
         (94,415)     Banco   BTG  Pactual    SA                                (41,031)
                                        Citibank
         (23,217)     Americanas      SA                     JP  Morgan               7,200
        (319,536)     Hapvida    Participacoes       e Investimentos       SA       JP  Morgan              (66,768)
        (194,369)     Raia   Drogasil     SA                   JP  Morgan               5,798
                                                       (94,801)
              カナダ
         (6,123)    Agnico    Eagle   Mines   Ltd                 JP  Morgan               8,307
                                                         8,307
              ケイマン諸島
          (420)   BeiGene    Ltd  ADR                                    (12,335)
                                        Citibank
         (18,079)     Bilibili     Inc  ADR                                   (117,694)
                                        Citibank
        (286,000)     China   Conch   Venture    Holdings     Ltd            Citibank               (30,836)
         (12,905)     Kingsoft     Cloud   Holdings     Ltd              Citibank               (56,752)
        (194,000)     Longfor    Group   Holdings     Ltd               Citibank                53,721
        (149,500)     Microport     Scientific      Corp                Citibank               (73,117)
         (33,700)     Sunny   Optical    Technology      Group   Co  Ltd         Citibank               (65,827)
        (110,000)     Xinyi   Solar   Holdings     Ltd                Citibank               (41,309)
        (215,500)     CK  Asset   Holdings     Ltd                 JP  Morgan               36,781
       (1,254,000)       Country    Garden    Holdings     Co  Ltd             JP  Morgan              (59,281)
         (9,349)    GDS  Holdings     Ltd                    JP  Morgan               23,185
        (298,000)     Geely   Automobile      Holdings     Ltd             JP  Morgan              (39,984)
         (49,500)     Innovent     Biologics     Inc                 JP  Morgan               73,892
        (200,950)     iQIYI   Inc  ADR                     JP  Morgan              255,880
         (60,800)     Ping   An  Healthcare      and  Technology      Co  Ltd        JP  Morgan              111,850
         (13,900)     Shenzhou     International       Group   Holdings     Ltd       JP  Morgan               10,429
         (8,616)    Tencent    Music   Entertainment       Group   ADR         JP  Morgan               16,801
         (1,049)    Weibo   Corp   ADR                     JP  Morgan               1,981
        (128,400)     Xiaomi    Corp                       JP  Morgan               27,246
         (11,206)     ZTO  Express    Cayman    Inc                 JP  Morgan              (6,449)
                                                        108,182
              中国
        (414,000)     China   Longyuan     Power   Group   Corp   Ltd
                                        Citibank               (65,886)
        (208,800)     China   Vanke   Co  Ltd                   Citibank                39,489
        (375,000)     China   Molybdenum      Co  Ltd  ‘H’              Citigroup               (37,937)
        (150,500)     Shanghai     Fosun   Pharmaceutical        Group   Co  Ltd       Citigroup                82,811
         (5,200)    CanSino    Biologics     Inc                 JP  Morgan               41,886
        (834,000)     China   Southern     Airlines     Co  Ltd             JP  Morgan              (53,494)
         (65,200)     Fuyao   Glass   Industry     Group   Co  Ltd           JP  Morgan               38,302
        (269,500)     Great   Wall   Motor   Co  Ltd  ‘H’              JP  Morgan              (59,476)
        (515,750)     Shandong     Gold   Mining    Co  Ltd              JP  Morgan               48,654
                                                        34,349
              中国（台湾）
        (191,000)     E.Sun   Financial     Holding    Co  Ltd                            (10,292)
                                        Citibank
         (71,000)     Taiwan    Cement    Corp                   JP  Morgan               1,048
                                                        (9,244)
              デンマーク
         (35,086)     Vestas    Wind   Systems    A/S                                (5,232)
                                        Citibank
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                        (5,232)
              フィンランド
         (41,144)     Sampo   Oyj                                       (5,786)
                                        Citibank
                                                        (5,786)
                                219/293



















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                           契約相手           未実現利益／
                                                    （損失）
                                                    （米ドル）
              フランス
         (2,315)    Air  Liquide    SA                                    (3,087)
                                        Citibank
                                                        (3,087)
              ドイツ
         (3,943)    Hannover     Rueck   SE                   JP  Morgan              (36,329)
                                                       (36,329)
              香港
         (76,000)     Galaxy    Entertainment       Group   Ltd             JP  Morgan              (16,989)
         (13,216)     Link   REIT                        JP  Morgan               3,169
                                                       (13,820)
              アイルランド
        1,241,004     iShares    S&P  500  Consumer     Discretionary       Sector    UCITS
                                        JP  Morgan
              ETF                                          186,151
         238,932    iShares    S&P  500  Financials      Sector    UCITS   ETF      JP  Morgan
                                                        22,698
        2,488,763     iShares    S&P  500  Industrials      Sector    UCITS   ETF     JP  Morgan
                                                        292,430
                                                        501,279
              イタリア
         897,169    Leonardo     SpA                                      163,179
                                        Citibank
         (6,753)    Atlantia     SpA                      JP  Morgan              (2,547)
                                                        160,632
              日本
         (10,700)     Central    Japan   Railway    Co               JP  Morgan              (25,057)
         (2,800)    Eisai   Co  Ltd                      JP  Morgan                 90
         (2,100)    FUJIFILM     Holdings     Corp                 JP  Morgan              (3,736)
         (40,600)     Japan   Post   Holdings     Co  Ltd               JP  Morgan              (2,208)
         (54,400)     Mitsui    Fudosan    Co  Ltd                 JP  Morgan              (11,683)
         (1,700)    Secom   Co  Ltd                      JP  Morgan                796
         (4,700)    Sekisui    House   Ltd                   JP  Morgan              (1,930)
         (2,700)    Shimano    Inc                      JP  Morgan              (42,273)
         (12,500)     Sumitomo     Realty    & Development      Co  Ltd          JP  Morgan               1,582
         (4,100)    Unicharm     Corp                      JP  Morgan              (4,118)
                                                       (88,537)
              大韓民国（韓国）
         (13,140)     Celltrion     Healthcare      Co  Ltd              Citibank               (62,979)
         (1,632)    Hyundai    Motor   Co                   Citibank               (15,463)
         (4,940)    Hyundai    Heavy   Industries      Co  Ltd            Citigroup               (18,777)
         (11,328)     POSCO   Chemical     Co  Ltd                 JP  Morgan               35,254
         (1,423)    Samsung    C&T  Corp                    JP  Morgan               13,975
         (1,622)    Samsung    Life   Insurance     Co  Ltd             JP  Morgan               4,782
                                                       (43,208)
              メキシコ
        (128,978)     Wal-Mart     de  Mexico    SAB  de  CV             JP  Morgan              (20,480)
                                                       (20,480)
              南アフリカ
         (8,122)    Capitec    Bank   Holdings     Ltd               JP  Morgan             (107,534)
                                                       (107,534)
              スペイン
         (23,293)     Ferrovial     SA                     Citibank                 7,498
         (5,054)    Grifols    SA                      Citibank                 (48)
         (7,033)    Aena   SME  SA                      JP  Morgan               (461)
                                                         6,989
              スウェーデン
         (1,847)    Evolution     AB                                      1,380
                                        Citibank
         (25,619)     Investor     AB                                      (1,816)
                                        Citibank
         (65,251)     Skandinaviska       Enskilda     Banken    AB                           (3,388)
                                        Citibank
                                                        (3,824)
              スイス
         (16,863)     UBS  Group   AG                     Citibank                 1,524
          (121)   Chocoladefabriken         Lindt   & Spruengli     AG        JP  Morgan              (98,035)
        (369,942)     Credit    Suisse    Group   AG                JP  Morgan              (18,386)
         (2,851)    Schindler     Holding    AG                 JP  Morgan              (2,241)
                                                       (117,138)
              英国
                                220/293


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (158,288)     BT  Group   Plc                      Citibank                (2,018)
        (110,057)     HSBC   Holdings     Plc                   Citibank                15,971
                                221/293




















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        数量      銘柄                           契約相手           未実現利益／
                                                    （損失）
                                                    （米ドル）
         (34,691)     SSE  Plc                        Citibank                 2,375
        (297,850)     Tesco   Plc                       Citibank               (17,072)
        (168,549)     Aviva   Plc                       JP  Morgan               (924)
         (15,299)     Prudential      Plc                     JP  Morgan              (2,928)
                                                        (4,596)
              米国
         (6,319)    Amphenol     Corp   ‘A’                   Citibank                (6,951)
         (79,425)     Appian    Corp   ‘A’                    Citibank               (525,794)
         (3,303)    Boeing    Co/The                       Citibank                 4,426
         (67,560)     DoorDash     Inc                      Citibank               (697,219)
         (10,366)     eBay   Inc                        Citibank               (17,590)
         (3,441)    General    Electric     Co                  Citibank               (12,938)
         (5,785)    Aflac   Inc                       JP  Morgan               (880)
           (57)   Chipotle     Mexican    Grill   Inc               JP  Morgan                350
         (1,352)    Dollar    General    Corp                   JP  Morgan               15,372
         (32,726)     Hershey    Co/The                      JP  Morgan               26,835
         (31,343)     J M Smucker    Co/The                    JP  Morgan              186,177
         (7,713)    Kimberly-Clark        Corp                   JP  Morgan              (10,336)
         (24,899)     Kraft   Heinz   Co/The                    JP  Morgan               39,264
         (4,009)    PACCAR    Inc                       JP  Morgan               (648)
         (13,750)     Paychex    Inc                      JP  Morgan               14,596
         (9,965)    PPL  Corp                        JP  Morgan               (684)
         (3,968)    Roper   Technologies       Inc                 JP  Morgan               12,928
         (36,018)     Snowflake     Inc                     JP  Morgan             (669,575)
        (470,765)     Walgreens     Boots   Alliance     Inc              JP  Morgan             (993,314)
                                                      (2,635,981)
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－176,261,164米ドル）
                                                      (2,503,138)
                                222/293












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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    買建スワップション明細表
    2021年8月31日現在
       額面価額         銘柄                  契約相手      満期日      未実現利益／         時価
                                               （損失）       （米ドル）
                                               （米ドル）
     USD     167,400,000       Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   a Credit    Default    Swap. 
                If  exercised     Fund   receives
                Floating     CDX.NA.HY.36.V1        quarterly
                                   Bank   of
                from    20/6/2021;      and  pays   5%  Fixed
                                   America     15/9/2021        (754,145)        82,855
     USD     133,660,000       Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   a Credit    Default    Swap. 
                If  exercised     Fund   receives
                Floating     CDX.NA.HY.36.V1        quarterly
                from    20/6/2021;      and  pays   5%  Fixed
                                   Barclays      15/9/2021        (745,184)        54,103
     USD     144,971,000       Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   a Credit    Default    Swap. 
                If  exercised     Fund   receives
                Floating     CDX.NA.HY.36.V1        quarterly
                from    20/6/2021;      and  pays   5%  Fixed
                                   Barclays     17/11/2021             –   742,976
     USD     92,110,000      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   a Credit    Default    Swap. 
                If  exercised     Fund   receives
                Floating     CDX.NA.HY.36.V1        quarterly
                                     BNP
                from    20/6/2021;      and  pays   5%  Fixed
                                   Paribas     15/9/2021        (603,325)        45,590
     USD     177,552,511       Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap. 
                If  exercised     Fund   receives
                Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA 
                quarterly     10/2/2022;      and  pays
                1.15%   Fixed   semi‑annually       from 
                10/5/2022                  Citibank      8/11/2021        (613,937)       287,142
     USD      8,935,000      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   a Credit    Default    Swap. 
                If  exercised     Fund   receives
                Floating     CDX.NA.HY.36.V1        quarterly
                                    Credit
                from    20/6/2021;      and  pays   5%  Fixed
                                    Suisse     15/9/2021         (27,348)        6,605
     USD      8,920,000      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   a Credit    Default    Swap. 
                If  exercised     Fund   receives
                Floating     CDX.NA.HY.36.V1        quarterly
                                   Goldman
                from    20/6/2021;      and  pays   5%  Fixed
                                    Sachs    15/9/2021         (23,466)        6,594
     USD      8,935,000      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   a Credit    Default    Swap. 
                If  exercised     Fund   receives
                Floating     CDX.NA.HY.36.V1        quarterly
                                   Goldman
                from    20/6/2021;      and  pays   5%  Fixed
                                    Sachs    15/9/2021         (28,637)        4,422
     USD     130,965,898       Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     1.1%
                Fixed   semi‑annually       from
                1/4/2022;       and  pays   Floating     USD
                LIBOR   3 Month   BBA  quarterly          Goldman
                1/1/2022                    Sachs    29/9/2021        (270,362)       249,284
     EUR     61,778,512      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives
                Floating     EUR  EURIBOR    6 Month     semi
                ‑annually     from   26/5/2022;      and  pays
                0.49%   Fixed   annually     from         Goldman
                26/11/2022                    Sachs    24/11/2021        (2,620,392)        636,817
                                223/293



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     USD     71,882,881      Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate
                Swap.If    exercised     Fund   receives
                1.26%   Fixed   semi‑annually       from 
                31/5/2022;      and  pays   Floating     USD
                LIBOR   3 Month   BBA  quarterly           Goldman
                28/2/2022                    Sachs    26/11/2021          176,263      759,319
                                224/293



















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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       額面価額         銘柄                  契約相手      満期日      未実現利益／         時価
                                               （損失）       （米ドル）
                                               （米ドル）
     USD     65,404,476      Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate
                Swap.If    exercised     Fund   receives
                1.3%   Fixed   semi‑annually       from 
                31/5/2022;      and  pays   Floating     USD
                LIBOR   3 Month   BBA  quarterly           Goldman
                28/2/2022                    Sachs    26/11/2021          245,653      807,225
     USD     34,882,387      Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate
                Swap.If    exercised     Fund   receives
                1.56%   Fixed   semi‑annually       from 
                31/5/2022;      and  pays   Floating     USD
                LIBOR   3 Month   BBA  quarterly           Goldman
                28/2/2022                    Sachs    26/11/2021          200,297      762,490
     USD     26,139,229      Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate
                Swap.If    exercised     Fund   receives
                1.56%   Fixed   semi‑annually       from 
                31/5/2022;      and  pays   Floating     USD
                LIBOR   3 Month   BBA  quarterly           Goldman
                28/2/2022                    Sachs    26/11/2021          144,815      706,455
     EUR     57,660,054      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate
                Swap.If    exercised     Fund   receives
                Floating     EUR  EURIBOR    6 Month     semi
                ‑annually     from   13/6/2022;      and  pays
                0.52%   Fixed   annually     from         Goldman
                13/12/2022                    Sachs    9/12/2021       (2,282,075)        607,159
     EUR     69,409,269      Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     0.07%
                Fixed   annually     from   28/12/2022;
                and  pays   Floating     EUR  EURIBOR    6
                                   Goldman
                Month   semi‑annually       from   28/6/2022
                                    Sachs    24/12/2021          476,569     1,125,310
     USD     86,761,586      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives
                Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                quarterly     from   31/3/2022;      and  pays
                1.79%   Fixed   semi‑annually       from      Goldman
                30/6/2022                    Sachs    29/12/2021         (702,106)       330,357
     USD     33,138,471      Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     1.6%
                Fixed   semi‑annually       from
                22/10/2022;      and  pays   Floating     USD
                LIBOR   3 Month   BBA  quarterly     from     Goldman
                22/7/2022                    Sachs    20/4/2022         629,984     1,653,403
     USD     33,138,000      Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     1.6%
                Fixed   semi‑annually       from
                22/10/2022;      and  pays   Floating     USD
                LIBOR   3 Month   BBA  quarterly     from     Goldman
                22/7/2022                    Sachs    20/4/2022         626,713     1,653,380
     USD      7,690,000      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   a Credit    Default    Swap.
                If  exercised     Fund   receives
                Floating     CDX.NA.HY.36.V1        quarterly
                from   20/6/2021;      and  pays   5%  Fixed    JP  Morgan
                                         15/9/2021         (37,610)        5,685
                                225/293



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       額面価額         銘柄                  契約相手      満期日      未実現利益／         時価
                                               （損失）       （米ドル）
                                               （米ドル）
     EUR     62,351,980      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives
                Floating     EUR  EURIBOR    6 Month   semi‑
                annually     from   18/5/2022;      and  pays
                0.48%   Fixed   annually     from
                                  JP  Morgan
                18/11/2022                        16/11/2021        (1,892,139)        609,284
     USD     55,153,268      Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     1.34%
                Fixed   semi‑annually       from
                23/5/2022;      and  pays   Floating     USD
                LIBOR   3 Month   BBA  quarterly          Morgan
                23/2/2022                   Stanley     19/11/2021         (72,747)      556,001
     USD     70,259,767      Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     1.3%
                Fixed   semi‑annually       from
                25/10/2022;      and  pays   Floating     USD
                LIBOR   3 Month   BBA  quarterly     from     Morgan
                                                  389,623     1,227,587
                25/7/2022                   Stanley     21/4/2022
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－473,525,161米ドル）
                                                (7,783,556)      12,920,043
                                226/293













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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売建スワップション明細表
    2021年8月31日現在
       額面価額         銘柄                  契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                               （損失）      （米ドル）
                                               （米ドル）
     USD    (167,400,000)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   a Credit    Default    Swap.   If
                exercised     Fund   receives     5%  Fixed;
                and  pays   Floating     CDX.   NA.HY.36.V1
                                    Bank   of
                quarterly     from   20/6/2021
                                    America     15/9/2021        336,223      (52,145)
     USD    (133,660,000)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   a Credit    Default    Swap.   If
                exercised     Fund   receives     5%  Fixed;
                and  pays   Floating     CDX.   NA.HY.36.V1
                quarterly     from   20/6/2021
                                   Barclays      15/9/2021        367,554      (33,426)
     USD    (144,971,000)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   a Credit    Default    Swap.   If
                exercised     Fund   receives     5%  Fixed;
                and  pays   Floating     CDX.   NA.HY.36.V1
                quarterly     from   20/6/2021
                                   Barclays     17/11/2021            –  (391,422)
     USD    (143,570,000)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     3.04%   Fixed
                semi‑annually       from   17/12/2026;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                quarterly     from   17/9/2026
                                   Barclays      15/6/2026        772,890    (1,631,907)
     USD    (143,570,605)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     3.04%   Fixed
                semi‑annually       from   17/12/2026;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                quarterly     from   17/9/2026
                                   Barclays      15/6/2026        769,304    (1,631,914)
     USD     (92,110,000)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   a Credit    Default    Swap.   If
                exercised     Fund   receives     5%  Fixed;
                and  pays   Floating     CDX.   NA.HY.36.V1
                                      BNP
                quarterly     from   20/6/2021
                                    Paribas     15/9/2021        293,693      (28,692)
     USD    (350,700,273)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.18%   Fixed
                semi‑annually       from   14/4/2022;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                quarterly     14/1/2022
                                   Citibank     12/10/2021         464,022     (202,309)
     USD    (254,257,698)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.59%   Fixed
                semi‑annually       from   14/4/2022;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                quarterly     14/1/2022
                                   Citibank     12/10/2021        1,009,732      (493,896)
     USD     (8,935,000)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   a Credit    Default    Swap.   If
                exercised     Fund   receives     5%  Fixed;
                and  pays   Floating     CDX.NA.HY.36.V1
                                    Credit
                quarterly     from   20/6/2021
                                    Suisse     15/9/2021         5,258     (2,783)
     USD    (248,855,903)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.66%   Fixed
                semi‑annually       from   14/4/2022;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                   Deutsche
                quarterly     14/1/2022
                                     Bank   12/10/2021         548,304     (322,691)
                                227/293



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       額面価額         銘柄                  契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                               （損失）      （米ドル）
                                               （米ドル）
     USD     (8,935,000)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   a Credit    Default    Swap.   If
                exercised     Fund   receives     5%  Fixed;
                and  pays   Floating     CDX.   NA.HY.36.V1
                                    Goldman
                quarterly     from   20/6/2021
                                     Sachs    15/9/2021         4,661     (2,487)
     USD     (8,920,000)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   a Credit    Default    Swap.   If
                exercised     Fund   receives     5%  Fixed;
                and  pays   Floating     CDX.   NA.HY.36.V1
                                    Goldman
                quarterly     from   20/6/2021
                                     Sachs    15/9/2021         3,019     (2,779)
     USD    (130,965,898)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.6%   Fixed
                semi‑annually       from   1/4/2022;     and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Goldman
                quarterly     1/1/2022
                                     Sachs    29/9/2021        430,521     (125,505)
     USD    (204,497,937)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.63%   Fixed
                semi‑annually       from   14/4/2022;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Goldman
                quarterly     14/1/2022
                                     Sachs    12/10/2021         650,635     (315,618)
     EUR     (61,778,512)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     0.792%
                Fixed   annually     from   26/11/2022;      and
                pays   Floating     EUR  EURIBOR    6 Month
                                    Goldman
                semi‑annually       from   26/5/2022
                                     Sachs    24/11/2021        1,329,937       (90,876)
                Fund   writes    a put  option    to  enter
     USD     (26,139,229)
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     2.01%   Fixed
                semi‑annually       from   31/5/2022;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Goldman
                quarterly     28/2/2022
                                     Sachs    26/11/2021         134,880     (188,597)
     USD     (71,882,881)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.71%   Fixed
                semi‑annually       from   31/5/2022;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Goldman
                quarterly     28/2/2022
                                     Sachs    26/11/2021         154,454     (227,481)
     USD     (65,404,476)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.7%   Fixed
                semi‑annually       from   31/5/2022;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Goldman
                quarterly     28/2/2022
                                     Sachs    26/11/2021         189,872     (215,185)
     USD     (34,882,387)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.96%   Fixed
                semi‑annually       from   31/5/2022;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Goldman
                quarterly     28/2/2022
                                     Sachs    26/11/2021         174,304     (199,215)
     USD    (119,333,787)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.85%   Fixed
                semi‑annually       from   31/5/2022;      and
                pays   1.3%   Fixed   semi‑annually       from    Goldman
                28/2/2022                    Sachs    26/11/2021        1,408,800      (218,759)
                                228/293



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       額面価額         銘柄                  契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                               （損失）      （米ドル）
                                               （米ドル）
     EUR     (57,660,054)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     0.82%   Fixed
                annually     from   13/12/2022;      and  pays
                Floating     EUR  EURIBOR    6 Month   semi‑
                                    Goldman
                annually     from   13/6/2022
                                     Sachs    9/12/2021       1,133,398      (101,904)
     USD     (80,775,852)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.76%   Fixed
                semi‑annually       from   28/7/2022;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Goldman
                quarterly     from   28/4/2022
                                     Sachs    26/1/2022        201,205     (455,099)
     USD    (161,551,706)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.76%   Fixed
                semi‑annually       from   28/7/2022;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Goldman
                quarterly     from   28/4/2022
                                     Sachs    26/1/2022        434,720     (910,198)
                Fund   writes    a put  option    to  enter
     USD     (7,690,000)
                into   a Credit    Default    Swap.   If
                exercised     Fund   receives     5%  Fixed;
                and  pays   Floating     CDX.   NA.HY.36.V1
                quarterly     from   20/6/2021          JP  Morgan
                                         15/9/2021         10,985      (2,395)
                Fund   writes    a put  option    to  enter
     EUR     (62,351,980)
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     0.78%   Fixed
                annually     from   18/11/2022;      and  pays
                Floating     EUR  EURIBOR    6 Month   semi‑
                annually     from   18/5/2022           JP  Morgan
                                        16/11/2021         714,747      (81,653)
     USD     (68,766,050)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.4%   Fixed
                semi‑annually       from   22/3/2022;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Morgan
                quarterly     from   22/12/2021
                                    Stanley     20/9/2021        268,691     (189,302)
     USD     (34,383,025)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   22/12/2021;      and  pays   0.55%
                                    Morgan
                Fixed   semi‑annually       from   22/3/2022
                                    Stanley     20/9/2021        443,150        (25)
     USD    (174,223,797)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.62%   Fixed
                semi‑annually       from   19/5/2022;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Morgan
                quarterly     19/2/2022
                                    Stanley     17/11/2021         183,911     (683,724)
     USD     (55,153,268)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.94%   Fixed
                semi‑annually       from   23/5/2022;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Morgan
                quarterly     23/2/2022
                                    Stanley     19/11/2021         122,617     (495,099)
     USD    (132,394,401)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     3.04%   Fixed
                semi‑annually       from   2/1/2027;     and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Morgan
                quarterly     2/10/2026
                                                 271,089    (1,516,235)
                                    Stanley     30/6/2026
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－626,446,230米ドル）
                                                12,832,576     (10,813,321)
                                229/293


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    TBA有価証券取引契約明細表
    2021年8月31日現在
         数量       銘柄                            時価（米ドル）          純資産比率
                                                        ％
     TBA
                米国
      USD   354,610,000       Fannie    Mae  or  Freddie    Mac  ‘2.5   10/21’    2.5%   TBA
                                               367,836,758          1.96
     TBA合計（米ドル原資産エクスポージャー－367,836,758米ドル）
                                               367,836,758          1.96
    TBA取引契約は、主として当該パススルーエージェンシー債の発行体の設立国別に分類されている。

    特別買収目的会社パイプ（PIPE）コミットメント明細表

    2021年8月31日現在
         数量       銘柄                           コミットメント金額
                                                     未実現利益/
                                             （米ドル）
                                                     (損失)    （米
                                                       ドル）
                米国
           304,400    Altus   Power                             3,044,000          －
          1,755,970     Mirion                                17,559,700           －
           522,935    MoneyLion                                5,229,350          －
           470,584    Offerpad                                4,705,840          －
           179,871    Sonder                                1,798,710          －
     合計
                                                32,337,600           －
                                230/293














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                                                   2022年3月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              11,657,358,178円
     Ⅱ　負債総額                                                27,107,093円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              11,630,251,085円
     Ⅳ　発行済数量                                              6,408,975,772口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.8147円
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

                                                   2022年3月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              1,883,983,940円
     Ⅱ　負債総額                                                62,047,742円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              1,821,936,198円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,358,634,341口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3410円
    （参考）

    国内マネー・マザーファンド
                                                   2022年3月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               385,484,987円
     Ⅱ　負債総額                                                    0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               385,484,987円
     Ⅳ　発行済数量                                               382,066,191口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0089円
                                231/293











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

                                232/293


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                233/293



















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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2022年3月31日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2022年3月31日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
                                234/293


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2022年3月31日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,478,274,797,635
          追加型公社債投資信託
                                812          15,311,739,458,456
           追加型株式投資信託
                                 27            53,798,310,639
          単位型公社債投資信託
                                223           1,265,390,314,377
           単位型株式投資信託
                               1,088            18,109,202,881,107
               合計
                                235/293














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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
    ３．委託会社は、第36期事業年度（自2020年4月1日至2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間（自2021年4月1日至2021年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）

                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益
                              68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計
                                   20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
                                241/293








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                  （単位：百万円）
                                          第37期中間会計期間末
                                         （2021年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                                28,648
       金銭の信託                                                25,866
       未収委託者報酬                                                18,882
       未収運用受託報酬                                                 2,911
       未収投資助言報酬                                                  319
       未収収益                                                  15
       前払費用                                                  996
       その他                                                 2,470
                             流動資産計                          80,112
      固定資産

       有形固定資産                                                  977
        建物                                 ※1                792
        器具備品                                 ※1                184
       無形固定資産                                                 4,193
        ソフトウエア                                                3,475
        ソフトウエア仮勘定                                                 714
        電話加入権                                                  3
       投資その他の資産                                                10,724
        投資有価証券                                                 261
        関係会社株式                                                5,299
        長期差入保証金                                                1,273
        繰延税金資産                                                3,311
        その他                                                 578
                             固定資産計                          15,895
                  資産合計                                     96,007
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                          第37期中間会計期間末
                                         （2021年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                                 1,845
       未払金                                                 7,922
        未払収益分配金                                                  0
        未払償還金                                                  9
        未払手数料                                                7,759
        その他未払金                                                 153
       未払費用                                                 7,337
       未払法人税等                                                 3,423
       未払消費税等                                                 1,234
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  836
       役員賞与引当金                                                   33
                             流動負債計                          22,653
     固定負債
       退職給付引当金                                                 2,391
       時効後支払損引当金                                                  147
                             固定負債計                          2,538
                  負債合計                                     25,192
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                49,261
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               49,138
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              17,458
                             株主資本計                          70,814
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      70,814
                負債・純資産合計                                       96,007
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                  （単位：百万円）
                                       第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日       至  2021年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                  54,995
       運用受託報酬                                   7,193
       投資助言報酬                                    569
       その他営業収益                                     6
                        営業収益計                               62,765
      営業費用
       支払手数料                                  22,800
       広告宣伝費                                    126
       公告費                                     0
       調査費                                  17,656
        調査費                                  4,722
        委託調査費                                 12,934
       委託計算費                                    281
       営業雑経費                                    437
        通信費                                   17
        印刷費                                   315
        協会費                                   33
        諸会費                                   17
        支払販売手数料                                   52
                        営業費用計                               41,301
      一般管理費
       給料                                   4,865
        役員報酬                                   82
        給料・手当                                  4,565
        賞与                                   217
       交際費                                     1
       寄付金                                     4
       旅費交通費                                    13
       租税公課                                    292
       不動産賃借料                                    892
       退職給付費用                                    248
       固定資産減価償却費                             ※1       670
       福利厚生費                                    16
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    836
       役員賞与引当金繰入額                                    33
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   1,971
       事務用消耗品費                                    26
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    99
                       一般管理費計                                 9,973
      営業利益                                                 11,490
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                       第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日       至  2021年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                     7
       受取配当金                                    548
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    10
       為替差益                                    26
       金銭の信託運用益                                    288
       雑収入                                     2
                       営業外収益計                                  884
      経常利益                                                 12,374
     特別損失
      固定資産除却損                                     5
      ゴルフ会員権売却損                                     3
      オフィス再編費用                                     5
                        特別損失計                                 13
      税引前中間純利益                                                 12,360
      法人税、住民税及び事業税                                                  3,254
      法人税等調整額                                                   364
      法人税等合計                                                  3,619
      中間純利益                                                  8,741
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第37期中間会計期間（自             2021年4月1日       至  2021年9月30日）
                                              （単位：百万円）
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       19,996
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                          △ 11,280
      中間純利益
                                                  8,741
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                                                 △ 2,538
               －     －      －      －     －      －
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       17,458
                株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               51,800       73,353       △0     △0     73,353
     当中間期変動額
      剰余金の配当        △ 11,280      △ 11,280                △ 11,280
      中間純利益
                8,741       8,741                 8,741
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
              △ 2,538      △ 2,538                △ 2,538
                             △0     △0
     合計
     当中間期末残高
               49,261       70,814       △0     △0     70,814
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                ：移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                        時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                        時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                        定率法を採用しております。
                         ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                        は 、定額法を採用しております。
                        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                        定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                        ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                        上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                        るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                        計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                        時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                        に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                        を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                        配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                        ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                        ます。
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                       （1）委託者報酬
     6．重要な収益及び費用の計上
       基準                 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
                        て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
                        り収益として認識しております。
                       （2）運用受託報酬
                        運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       （3）投資助言報酬
                        投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       （4）成功報酬
                        成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                        対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                        する権利が確定した時点で収益として認識しております。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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    会計上の見積りの変更
                           第37期中間会計期間

                     （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
    当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
    た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
    用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
    原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
    見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
    益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
    （会計方針の変更）

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
      「収益認識基準に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                2020年3月31日。以下「収益認識会計基
    準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
    た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
    す。当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

      「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
    いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
    基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
    定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
    の変更による影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
    を行うことといたしました。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                                      第37期中間会計期間末

               項目
                                      （2021年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     520百万円
                              器具備品          …    1,004百万円
    （中間損益計算書関係）

                                       第37期中間会計期間

               項目
                                 （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     156百万円
                              無形固定資産          …     514百万円
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    （中間株主資本等変動計算書関係）
      第37期中間会計期間（自              2021年4月1日        至  2021年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       （百万円）         （円）
                 普通株式

      2021年6月16日
                          11,280       282,000
                                        2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第37期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           （百万円）             （百万円）           （百万円）
                                 25,866             25,866            －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                    1             1         －
        その他有価証券
                                 25,868             25,868            －
            資産計
    （注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価（百万円）
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              －       5,844          －       5,844
      金銭の信託
                              －         －         －         －

      投資有価証券
                              －         －         －         －

       その他有価証券
                              －       5,844          －       5,844

             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日。以

    下、「時価算定適用指針」という）第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
    ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
    万円となります。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                           （百万円）
     投資有価証券（その他有価証券）
                                                         259
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        5,299
      非上場株式
    （有価証券関係）

                          第37期中間会計期間末

                          （2021年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                    5,299   百万円）で市場価格のあるものはありません。
     2.その他有価証券
                      中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                      計上額（百万円）               （百万円）            （百万円）
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
      投資信託
      小計                          -            -            -
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
      投資信託
      小計                          1            2           △0
      合計                          1            2           △0
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259  百万円）については、市場価格がないことから、上
       表に含めておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2021年4月1日から2021年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                     －百万円
       固定資産                  80,759百万円
       資産合計                  80,759百万円
       流動負債                     －百万円
       固定負債                   5,228百万円
       負債合計                   5,228百万円
       純資産                  75,530百万円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
          百万円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                     －百万円
       営業利益                  △4,214百万円
       経常利益                  △4,214百万円
       税引前中間純利益                  △4,214百万円
       中間純利益                  △3,507百万円
       1株当たり中間純利益                 △87,690円34銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
          まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    （収益認識関係）
    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第37期中間会計期間
                                （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
       委託者報酬                                            54,819百万円
       運用受託報酬                                             7,193百万円
       投資助言報酬                                              569百万円
       成功報酬（注）                                              175百万円
       その他営業収益                                               6百万円
       合計                                            62,765百万円
    （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りであります。
    （セグメント情報等）

    第37期中間会計期間（自              2021年4月1日        至  2021年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第37期中間会計期間
                      （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
     1株当たり純資産額                                   1,770,364円46銭

     1株当たり中間純利益金額                                    218,536円02銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
      中間純利益金額                                    8,741百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          8,741百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      （1）受託会社
      名称           株式会社りそな銀行

                 279,928百万円（2021年3月末日現在)
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      （2）販売会社

          販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                            資本金の額
              名称                               事業の内容
                          （単位：百万円）
                                      日本において銀行業務および信託業務
                                 279,928
      株式会社りそな銀行
                                      を営んでいます。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
                                 70,000
      株式会社埼玉りそな銀行
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
      株式会社北都銀行（※1）                           12,500
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
                                 48,868
      株式会社筑波銀行
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
      株式会社千葉興業銀行（※2）                           62,120
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
                                 43,734
      株式会社きらぼし銀行
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
      株式会社山梨中央銀行（※1）                           15,400
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
      株式会社富山銀行（※3）                            6,730
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
                                 10,816
      株式会社清水銀行
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
      株式会社大垣共立銀行（※1）                           46,773
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
      株式会社三十三銀行           （※2）                37,4  00
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
                                 20,000
      株式会社百五銀行
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
      株式会社滋賀銀行          （※2）                 33,076
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
      株式会社京都銀行（※2）                           42,103
                                      す。
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                                      日本において銀行業務を営んでおりま
                                 38,971
      株式会社関西みらい銀行
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
      株式会社紀陽銀行（※1）                           80,096
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
                                  5,481
      株式会社但馬銀行
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
                                 10,005
      株式会社山口銀行
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
                                 25,000
      株式会社四国銀行
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
                                 22,725
      株式会社沖縄銀行
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
                                 10,000
      株式会社北九州銀行
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
                                 100,000
      株式会社あおぞら銀行
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
      株式会社福島銀行（※1）                           18,682
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
      株式会社東和銀行（※1）                           38,653
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
      株式会社京葉銀行（※1）                           49,759
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
                                 38,300
      株式会社東日本銀行
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
      株式会社東京スター銀行（※4）                           26,000
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
                                  7,300
      株式会社福邦銀行
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
                                 31,844
      株式会社中京銀行
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
                                 10,000
      株式会社もみじ銀行
                                      す。
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
                                 19,544
      株式会社高知銀行
                                      す。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                  2,619
      アーク証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                  7,196
      ａｕカブコム証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                  1,250
      池田泉州ＴＴ証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
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                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                 48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
      ＯＫＢ証券株式会社（※1）                            1,500
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                   850
      おきぎん証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                   500
      木村証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
      きらぼしライフデザイン証券株式                                「金融商品取引法」に定める第一種金
                                  3,000
      会社                                融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
      ぐんぎん証券株式会社（※1）                            3,000
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                  3,067
      あかつき証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
      岩井コスモ証券株式会社（※4）                           13,500
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                  3,000
      静銀ティーエム証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                   215
      大山日ノ丸証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                  4,374
      ちばぎん証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                              （※5）7,495
      楽天証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                  6,000
      東海東京証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                 13,494
      東洋証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
      第四北越証券株式会社（※1）                             600
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                   950
      フィリップ証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社（※
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                 10,000
      2）
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                  3,000
      株式会社証券ジャパン
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                  3,307
      浜銀ＴＴ証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                  3,000
      百五証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                279/293


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                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                  5,000
      ひろぎん証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                 11,945
      松井証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                   300
      三豊証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                  1,270
      ワイエム証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
          （注）資本金の額は2021年3月末日現在
          （※1）「限定為替ヘッジコース」の取扱いはありません。
          （※2）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
          （※3）「限定為替ヘッジコース」の新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
              なお、「為替ヘッジなしコース」の取扱いはありません。
          （※4）「為替ヘッジなしコース」の新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
              なお、「限定為替ヘッジコース」の取扱いはありません。
          （※5）2020年12月31日現在
      (3)  投資顧問会社

      名称           ブラックロック・ジャパン株式会社

                  3,120百万円（2021年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           金融商品取引法に基づき投資運用業等を営んでいます。

    ２【関係業務の概要】

       「受託会社」は以下の業務を行います。
      （1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
      （2）投資信託財産の計算
      （3）その他上記業務に付随する一切の業務
       「販売会社」は以下の業務を行います。

      （1）募集・販売の取り扱い
      （2）受益者に対する一部解約事務
      （3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
      （4）受益者に対する収益分配金の再投資
      （5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
      （6）受益者に対する運用報告書の交付
      （7）所得税および地方税の源泉徴収
      （8）その他上記業務に付随する一切の業務
       「投資顧問会社」は以下の業務を行います。

        投資一任契約に基づく運用指図
    ３【資本関係】

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          該当事項はありません。
          ※持株比率5％以上を記載します。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２１年１０月２９日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         長   谷  川  　敬
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替
    ヘッジなし）の２０２０年９月１６日から２０２１年９月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）の２０２１
    年９月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２１年１０月２９日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         長   谷  川  　敬
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定
    為替ヘッジ）の２０２０年９月１６日から２０２１年９月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）の２０２１
    年９月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年１１月２５日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本　正彦　印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川　敬　印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
    ３１日までの第３７期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２２年４月２２日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員
                                 公認会計士         長  谷  川  　敬
                     業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１
    回決算・為替ヘッジなし）の２０２１年９月１６日から２０２２年３月１５日までの中間計算期間
    の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
    て中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替
    ヘッジなし）の２０２２年３月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期
    間（２０２１年９月１６日から２０２２年３月１５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表
    示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
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    中間財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識

    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２２年４月２２日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員
                                 公認会計士         長  谷  川  　敬
                     業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１
    回決算・限定為替ヘッジ）の２０２１年９月１６日から２０２２年３月１５日までの中間計算期間
    の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
    て中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為
    替ヘッジ）の２０２２年３月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間
    （２０２１年９月１６日から２０２２年３月１５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示
    しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
                                292/293




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識

    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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