Ｄ－Ｉ’ｓ　ＴＯＰＩＸインデックス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2022年6月14日       提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長　小松　幹太

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇　保宏

                         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   Ｄ－Ｉ'ｓ     ＴＯＰＩＸインデックス

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   10兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
      Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸインデックス
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。
    (4)  【発行（売出）価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の基準価額とします。
      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ　　　　　　　　                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

       販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                               2.2  ％（税抜     2.0  ％）となっています。
      　具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
      　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
      　｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (6)  【申込単位】

      　販売会社にお問合わせ下さい。
    (7)  【申込期間】

       2022  年 6 月 15 日から    2022  年 12 月 13 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
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    (8)  【申込取扱場所】

      　下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
      に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
      　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)  【払込取扱場所】

      　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)  【振替機関に関する事項】

      　振替機関は下記のとおりです。
      　株式会社　証券保管振替機構
    (12)  【その他】

      　該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動させる
      ことをめざして運用を行ないます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
       （注  1 ）商品分類の定義












        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
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       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     5,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞


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    (2)  【ファンドの沿革】















        2013  年 12 月 9 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                            お申込者

                       収益分配金（注）、償還金など                 ↑↓  お申込金（      ※3  ）

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                                 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                 との契約（      ※1  ）に基づき、次の業務を行ないま
                                 す。
                                 ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口               販売会社
                                 ② 一部解約請求に関する事務
                                 ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                 　に関する事務　　　　　　　　　　など
          ↑↓  ※1              収益分配金、償還金など             ↑↓  お申込金（      ※3  ）

                                 当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信

                                 託契約」といいます。）（              ※2  ）の委託者であり、
                                 次の業務を行ないます。
                      大和アセットマネ
                                 ① 受益権の募集・発行
         委託会社
                      ジメント株式会社
                                 ② 信託財産の運用指図
                                 ③ 信託財産の計算
                                 ④ 運用報告書の作成　　　　　　　　など
                                  　　　損益      ↑↓  信託金（     ※3  ）

       ↓ 運用指図     ↑↓  ※2
                                 信託契約（      ※2  ）の受託者であり、次の業務を行な

                                 います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
                      三井住友信託銀行
                                 本カストディ銀行に委託することができます。ま
                        株式会社
                                 た、外国における資産の保管は、その業務を行な
                                 うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                     再信託受託会社：
         受託会社
                                 機関が行なう場合があります。
                     株式会社日本カス
                                 ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
                     トディ銀行
                                 　処分
                                 ② 信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                     損益  ↑↓  投資

                         東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）　など

         投資対象
                           （ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
      （注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
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    ＜委託会社の概況（           2022  年 3 月末日現在）＞
    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 　主要投資対象
       　トピックス・インデックス・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
       を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指
        数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
        に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
        への投資は、原則として信託財産総額の                     50 ％以下とします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
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    (2)  【投資対象】

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ⑧ 、 ⑨ および    ⑩ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託

       銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商
       品取引法第      2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資
       することを指図することができます。
        1 ．株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
        新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1 ．から前     11 ．までの証券または証書の性
        質を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
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       16 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 ．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       20 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       21 ．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                                19 ．の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、前     1 ．の証券または証書ならびに前                 12 ．および前      17 ．の証券または証書のうち前                1 ．の証券ま
       たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                              2 ．から前     6 ．までの証券ならびに前             14 ．の証
       券のうち投資法人債券ならびに前                  12 ．および前      17 ．の証券または証書のうち前                2 ．から前     6 ．までの証
       券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                            13 ．の証券および前          14 ．の証券（投資法人債券を
       除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2

       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5 ．の権利の性質を有するもの
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
    (3)  【運用体制】

       ① 　運用体制
        　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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       ② 　運用方針の決定にかかる過程









        　運用方針は次の過程を経て決定しております。
        イ．基本計画書の策定
         　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
        ロ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
        ハ．運用計画書の作成・承認
         　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
         た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
         から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
         認し、承認します。
       ③ 　職務権限

        　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
        よって、次のように定められています。
        イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  3 名）
         　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
         ・基本的な運用方針の決定
         ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
        ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
        ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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        ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
         　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
        ホ．運用チームリーダー
         　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
        ヘ．ファンドマネージャー
         　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
       ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

        　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
        となる部署の人員は           45 ～ 55 名程度です。
        イ．リスクマネジメント会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ロ．  FD 諮問委員会
         　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
         項について、取締役会に意見を述べます。
        ハ．資産運用高度化委員会
         資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
       ⑤ 　受託会社に対する管理体制

        　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
        託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※ 　上記の運用体制は           2022  年 3 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
       して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。
      ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ① 　マザーファンドの受益証券（信託約款）
       　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　株式（信託約款）
       　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　新株引受権証券等（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
        ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
        みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の                                    100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
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       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
        権 証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ④ 　投資信託証券（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
        に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
        ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
        す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
        す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
        100  分の  5 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
        券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑤ 　投資する株式等の範囲（信託約款）
       イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
        引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
        されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
        取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
        証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
      ⑥ 　同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
        予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑦ 　信用取引（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
        行なうことの指図をすることができるものとします。
       ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の                    1. から  6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
        いて行なうことができるものとし、かつ次の                        1. から  6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
        とします。
         1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2 ．株式分割により取得する株券
         3 ．有償増資により取得する株券
         4 ．売出しにより取得する株券
         5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
         236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
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         約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前
         の旧商法第      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型
         新 株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
         財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前                                        5. に定めるものを除き
         ます。）の行使により取得可能な株券
      ⑧ 　先物取引等（信託約款）
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑨ 　スワップ取引（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑩ 　金利先渡取引（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
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       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有金利商品（信託財産が                       1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
        ならびに前      (2)③   の 1. から   4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
        じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
        属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
        ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
        の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
        計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑪ 　デリバティブ取引等（信託約款）
       　委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑫ 　同一銘柄の転換社債等（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
        額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
        額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                            100  分の  10 を超え
        ることとなる投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型
        新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑬ 　有価証券の貸付け（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
        信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1 ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額を超えないものとします。
         2 ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         3.  投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
         保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
       ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
        相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑭ 　外貨建資産（信託約款）
       　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ⑮ 　信用リスク集中回避（信託約款）
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑯ 　資金の借入れ（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
        しくは償還金の入金日までの期間が                   5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
        価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
        入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                           10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜参　考＞       マザーファンド（トピックス・インデックス・マザーファンド）の概要

      (1)  投資方針
      ①  投資対象
        東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
      ②  投資態度
        投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
       す。
       イ．上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
       ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
        数との連動性を維持するよう構築します。
       ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
      (2)  投資対象

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ① 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
        4.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
        なお、前     1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
        株式への投資には、制限を設けません。
      ② 　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券
        の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
        取引法第     28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引
        法第  28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引
        法第  28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リ
        スクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
        に外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
        ることができます。
      ③ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
        避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
        取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、
        信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
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        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                            ３【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。した
      がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
      づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期的ま
       たは長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資
       資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落
       する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ①  金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、お買付け、ご換金の
       申込みの受付けを中止することがあります。
      ②  ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
       金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
       扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
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      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特
       色＞の「     ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
      ※ 　流動性リスクに関する事項

        ・　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
      ※　流動性リスクに対する管理体制　









       ・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                          ４【手数料等及び税金】
















    (1)  【申込手数料】

       販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                               2.2  ％（税抜     2.0  ％）となっています。
       具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
       ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
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       申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
      す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
      　　ありません。
      ② 　信託財産留保額
       　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                         0.44  ％（税抜     0.40  ％）を
       乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                                        6 か月終了日（       6 か月終了日
       が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中か
       ら支弁します。
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
              委託会社              販売会社              受託会社

           年率  0.19  ％（税抜）          年率  0.18  ％（税抜）          年率  0.03  ％（税抜）

       ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
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       （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

       　信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
       費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
       ① 　個人の投資者に対する課税
        イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 ％（所
         得税  15 ％および地方税        5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択
         することもできます。ただし、                 2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特
         別所得税が課され、税率は              20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）と
         なります。
        ロ．解約金および償還金に対する課税
          一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）
         を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                  20 ％（所得税      15 ％および地方税
         5 ％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                                 2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額
         に 2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得
         税 0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
        ハ．損益通算について
          一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
         公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
         選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
         3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
         一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
         可能となります。
         なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

         公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満

        20 歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した
        公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                                 5 年間非課税となります（他の口座で
        生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、                                    20 歳未満の方を対象とした非課
        税制度「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間                               80 万円の範囲で新たに購入した公募株式
        投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                            5 年間非課税となります（他の口座で生じた配
        当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。
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         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
        す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
        は、  販売会社にお問合わせ下さい。
       ② 　法人の投資者に対する課税

         法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
        および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                     15 ％（所得税      15 ％）の税率で
        源泉徴収（      ※ ）され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち
        所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されま
        せん。ただし、         2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
        れ、税率は      15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。なお、益金不算入
        制度の適用はありません。
        ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       ＜注  1 ＞個別元本について

        ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
        ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

        ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
         ます。
        ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       （ ※ ）上記は、      2022  年 3 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
         更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2022   年 3 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                     43,432,863             99.99
                内　日本                           43,432,863             99.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        2,553           0.01
       純資産総額
                                            43,435,416             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 3 月 31 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                     また
             銘柄名          地域    種類                    簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                    額面金額
                          親投資
                                                1.3951      1.3437
      トピックス・インデックス・マザーファン
                                         32,323,334                 99.99
     1                 日本    信託受
      ド
                                              45,094,322      43,432,863
                          益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.99%
       合計                         99.99%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

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    ③  【その他投資資産の主要なもの】
       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                   純資産総額        純資産総額       １口当たりの       １口当たりの

                   （分配落）        （分配付）       純資産額       純資産額
                     (円 )      (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                   19,999,193        19,999,193         1.0875       1.0875
         (2014   年 9 月 19 日 )
         第 2 計算期間末
                   29,399,301        29,399,301         1.1820       1.1820
         (2015   年 9 月 24 日 )
         第 3 計算期間末
                   26,531,088        26,531,088         1.1092       1.1092
         (2016   年 9 月 20 日 )
         第 4 計算期間末
                   30,395,867        30,395,867         1.4289       1.4289
         (2017   年 9 月 19 日 )
         第 5 計算期間末
                   33,722,471        33,722,471         1.5548       1.5548
         (2018   年 9 月 19 日 )
         第 6 計算期間末
                   41,935,950        41,935,950         1.4341       1.4341
         (2019   年 9 月 19 日 )
         第 7 計算期間末
                   55,229,408        55,229,408         1.4906       1.4906
         (2020   年 9 月 23 日 )
         2021  年 3 月末日      42,156,986          －       1.8019       －
             4 月末日      38,715,190          －       1.7504       －
             5 月末日      39,232,961          －       1.7738       －
             6 月末日      51,649,553          －       1.7942       －
             7 月末日      53,495,072          －       1.7547       －
             8 月末日      56,969,312          －       1.8094       －
         第 8 計算期間末
                   69,823,822        69,823,822         1.9055       1.9055
         (2021   年 9 月 21 日 )
             9 月末日      69,185,638          －       1.8880       －
            10 月末日      68,180,706          －       1.8606       －
            11 月末日      63,716,018          －       1.7921       －
            12 月末日      61,682,461          －       1.8543       －
         2022  年 1 月末日      58,140,860          －       1.7647       －
             2 月末日      57,869,517          －       1.7564       －
             3 月末日      43,435,416          －       1.8310       －
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    ②  【分配の推移】
                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
       2021  年 9 月 22 日～
                             －
       2022  年 3 月 21 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   8.8
        第 2 計算期間                   8.7
        第 3 計算期間                  △ 6.2
        第 4 計算期間                   28.8
        第 5 計算期間                   8.8
        第 6 計算期間                  △ 7.8
        第 7 計算期間                   3.9
        第 8 計算期間                   27.8
       2021  年 9 月 22 日～
                            △ 6.8
       2022  年 3 月 21 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                       17,389,878                          0
         第 2 計算期間                       11,820,223                     5,337,351
         第 3 計算期間                         90,400                   1,043,528
         第 4 計算期間                       16,315,218                     18,963,353
         第 5 計算期間                        7,730,682                     7,312,600
         第 6 計算期間                       10,700,443                     3,147,091
         第 7 計算期間                       13,590,035                     5,781,019
         第 8 計算期間                       20,689,017                     21,096,869
       2021  年 9 月 22 日～
                                      0                12,921,809
        2022  年 3 月 21 日
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
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    （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2022   年 3 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         186,449,692,090                97.34
       株式
                   内　日本                      186,449,692,090                97.34
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    5,097,618,064               2.66
       純資産総額
                                         191,547,310,154               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    5,021,970,000               2.62
                内　日本                          5,021,970,000               2.62
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 3 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名        地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               1,987.19       2,222.50
                        輸送用
                                       3,555,000                   4.12
     1 トヨタ自動車           日本    株式
                        機器
                                            7,064,481,450       7,900,987,500
                                              12,354.14       12,730.00
                        電気機
                                        439,700                   2.92
     2 ソニーグループ           日本    株式
                        器
                                            5,432,116,600       5,597,381,000
                                              71,315.22       57,250.00
                        電気機
                                         63,600                  1.90
     3 キーエンス           日本    株式
                        器
                                            4,535,648,000       3,641,100,000
                                                633.82       760.30
      三菱  UFJ  フィナンシャル
                                       4,341,500                   1.72
     4            日本    株式    銀行業
       G 
                                            2,751,740,940       3,300,842,450
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                                              54,129.21       63,250.00
                        電気機
                                         44,500                  1.47
     5 東京エレクトロン           日本    株式
                        器
                                            2,408,750,000       2,814,625,000
                                               6,964.34       5,414.00
      リクルートホールディン                  サービス
                                        517,400                   1.46
     6            日本    株式
      グス                  業
                                            3,603,349,800       2,801,203,600
                                               3,229.02       3,545.00
                        情報・通
                                        720,500                   1.33
     7 日本電信電話           日本    株式
                        信業
                                            2,326,513,610       2,554,172,500
                                              52,807.87       61,670.00
                        その他
      任 天 堂                                39,600                  1.27
     8            日本    株式
                        製品
                                            2,091,192,000       2,442,132,000
                                               3,548.22       4,601.00
                                        517,700                   1.24
     9 三菱商事           日本    株式    卸売業
                                            1,836,915,400       2,381,937,700
                                               6,286.06       5,559.00
                        情報・通
                                        413,000                   1.20
     10  ソフトバンクグループ           日本    株式
                        信業
                                            2,596,143,800       2,295,867,000
                                              21,045.12       18,790.00
                                        118,000                   1.16
     11  信越化学           日本    株式    化学
                                            2,483,325,000       2,217,220,000
                                               6,418.89       6,165.00
                        電気機
      日 立                                 337,500                   1.09
     12            日本    株式
                        器
                                            2,166,377,100       2,080,687,500
                                               3,778.61       4,005.00
                        情報・通
                                        502,100                   1.05
     13  ＫＤＤＩ           日本    株式
                        信業
                                            1,897,244,300       2,010,910,500
                                              26,551.78       22,410.00
                                         89,400                  1.05
     14  ダイキン工業           日本    株式    機械
                                            2,373,729,600       2,003,454,000
                                               3,461.09       4,144.00
      伊 藤 忠                               483,300                   1.05
     15            日本    株式    卸売業
                                            1,672,746,400       2,002,795,200
                                               3,739.48       3,498.00
                                        551,700                   1.01
     16  武田薬品           日本    株式    医薬品
                                            2,063,075,000       1,929,846,600
                                               3,332.48       3,487.00
                        輸送用
                                        552,600                   1.01
     17  本田技研           日本    株式
                        機器
                                            1,841,529,000       1,926,916,200
                                              18,310.36       14,030.00
                        精密機
                                        137,000                   1.00
     18  ＨＯＹＡ           日本    株式
                        器
                                            2,508,519,800       1,922,110,000
                                               3,929.84       3,907.00
      三井住友フィナンシャル
                                        479,200                   0.98
     19            日本    株式    銀行業
       G 
                                            1,883,182,300       1,872,234,400
                                              17,436.18       23,510.00
                        サービス
                                         79,200                  0.97
     20  オリエンタルランド           日本    株式
                        業
                                            1,380,946,000       1,861,992,000
                                               2,458.93       3,328.00
                                        536,500                   0.93
     21  三井物産           日本    株式    卸売業
                                            1,319,220,900       1,785,472,000
                                              13,208.89       9,748.00
                        電気機
                                        181,900                   0.93
     22  日本電産           日本    株式
                        器
                                            2,402,697,300       1,773,161,200
                                               9,942.43       8,117.00
                        電気機
                                        206,200                   0.87
     23  村田製作所           日本    株式
                        器
                                            2,050,130,000       1,673,725,400
                                               6,015.41       7,128.00
                                        228,100                   0.85
     24  東京海上ＨＤ           日本    株式    保険業
                                            1,372,115,800       1,625,896,800
                                 32/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               5,126.48       5,813.00
                                        270,400                   0.82
     25  セブン   & アイ・  HLDGS     日本    株式    小売業
                                            1,386,200,400       1,571,835,200
                                               1,550.21       1,428.00
                        情報・通
                                       1,042,400                   0.78
     26  ソフトバンク           日本    株式
                        信業
                                            1,615,944,550       1,488,547,200
                                               3,008.14       2,680.00
                                        551,500                   0.77
     27  第一三共           日本    株式    医薬品
                                            1,658,992,850       1,478,020,000
                                              76,972.74       68,840.00
                                         20,500                  0.74
     28  ＳＭＣ           日本    株式    機械
                                            1,577,941,200       1,411,220,000
                                               1,597.26       1,567.00
                                        885,700                   0.72
     29  みずほフィナンシャルＧ           日本    株式    銀行業
                                            1,414,699,900       1,387,891,900
                                              25,429.00       21,645.00
                        電気機
                                         61,600                  0.70
     30  ファナック           日本    株式
                        器
                                            1,566,426,900       1,333,332,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         97.34%
       合計                         97.34%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.09%
       鉱業                         0.31%
       建設業                         2.15%
       食料品                         3.16%
       繊維製品                         0.43%
       パルプ・紙                         0.20%
       化学                         6.28%
       医薬品                         4.79%
       石油・石炭製品                         0.43%
       ゴム製品                         0.65%
       ガラス・土石製品                         0.72%
       鉄鋼                         0.82%
       非鉄金属                         0.79%
       金属製品                         0.55%
       機械                         5.20%
       電気機器                         17.61%
       輸送用機器                         8.15%
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       精密機器                         2.46%
       その他製品                         2.36%
       電気・ガス業                         1.10%
       陸運業                         3.00%
       海運業                         0.62%
       空運業                         0.41%
       倉庫・運輸関連業                         0.18%
       情報・通信業                         8.04%
       卸売業                         5.95%
       小売業                         4.12%
       銀行業                         5.11%
       証券、商品先物取引業                         0.74%
       保険業                         2.18%
       その他金融業                         1.11%
       不動産業                         1.90%
       サービス業                         5.74%
       合計                         97.34%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＯＰＩＸ先物        ０４０
    株価指数先物
                                     258    4,816,217,900
           日本                  買建                    5,021,970,000         2.62%
    取引
                 ６月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    （参考情報）運用実績

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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    　受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
      当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
      ｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
      販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                             1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の基準価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取
    得申込みの受付けを中止することができます。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２【換金（解約）手続等】

    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
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      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約

      請求の受付けを中止することができます。一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該
      受付中止以前に行なった当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解
      約請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初
      の基準価額の計算日に一部解約請求を受付けたものとして、当該計算日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約請求受付日から起算して                                                   4 営業日
      目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか

    かる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数
    の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少
    の記載または記録が行なわれます。
                          ３【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注                          1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
      負債総額を控除した金額をいいます。
      （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

        ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
      （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
        ・東京証券取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

       基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
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    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

       2013  年 12 月 9 日から    2028  年 9 月 19 日までとします。ただし、               (5)①   により信託契約を解約し、信託を終
      了させることがあります。
      　委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
      合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    9 月 20 日から翌年      9 月 19 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2013  年 12 月 9 日から    2014  年 9 月
      19 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合、東証株価指数が改廃された場合、
        もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情
        が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができま
        す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．前  2 ．から前     4 ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
        該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
        場合であって、前          2 ．から前     4 ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
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        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の書面決議で否決された
        場 合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
        会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ② の 1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対受益者の受益権買取請求の不適用

        当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                             18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④ 　運用報告書

        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な
         事項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                       14 条第  4 項に定める運用
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         報告書）を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付しま
         す。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
         運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
         これを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４【受益者の権利等】

    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
    します。
    　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
    　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
    　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ＜換金請求権＞
    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            8 期計算期間（       2020  年 9 月 24 日か
    ら 2021  年 9 月 21 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       Ｄ－Ｉ'ｓ     ＴＯＰＩＸインデックス
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第7期              第8期
                                 2020年9月23日現在              2021年9月21日現在
      資産の部
       流動資産
                                         127,308              106,812
         コール・ローン
                                       55,225,586              69,818,800
         親投資信託受益証券
                                          4,000              4,400
         未収入金
                                       55,356,894              69,930,012
         流動資産合計
                                       55,356,894              69,930,012
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          9,425              7,842
         未払受託者報酬
                                         116,605               97,134
         未払委託者報酬
                                          1,456              1,214
         その他未払費用
                                         127,486              106,190
         流動負債合計
                                         127,486              106,190
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       37,051,937              36,644,085
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             18,177,471              33,179,737
                                        3,995,084              11,210,434
          （分配準備積立金）
                                       55,229,408              69,823,822
         元本等合計
                                       55,229,408              69,823,822
       純資産合計
                                       55,356,894              69,930,012
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第7期              第8期
                                  自   2019年9月20日            自   2020年9月24日
                                  至   2020年9月23日            至   2021年9月21日
      営業収益
                                         2,314,785              11,895,814
       有価証券売買等損益
                                         2,314,785              11,895,814
       営業収益合計
      営業費用
                                            －               3
       支払利息
                                          18,636              15,158
       受託者報酬
                                          230,853              187,879
       委託者報酬
                                           2,936              2,362
       その他費用
                                          252,425              205,402
       営業費用合計
                                         2,062,360              11,690,412
      営業利益
                                         2,062,360              11,690,412
      経常利益
                                         2,062,360              11,690,412
      当期純利益
                                          356,802             2,088,459
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  12,693,029              18,177,471
                                         6,335,500              15,983,932
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         6,335,500              15,983,932
       額
                                         2,556,616              10,583,619
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,556,616              10,583,619
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                        18,177,471              33,179,737
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 8 期
            区　分                         自　  2020  年 9 月 24 日
                                     至　  2021  年 9 月 21 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2020  年 9 月 19 日から    2020  年 9 月 22 日までが休日のため、前計算期間末
                        日を  2020  年 9 月 23 日としており、        2021  年 9 月 19 日及びその翌日が休日
                        のため、当計算期間末日を              2021  年 9 月 21 日としております。このた
                        め、当計算期間は          363  日となっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 7 期               第 8 期
             区　分
                              2020  年 9 月 23 日現在           2021  年 9 月 21 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                          29,242,921      円           37,051,937      円

          期中追加設定元本額                          13,590,035      円           20,689,017      円
          期中一部解約元本額                          5,781,019     円           21,096,869      円
     2.      計算期間末日における受益                          37,051,937      口           36,644,085      口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 7 期               第 8 期
              区　分                 自　  2019  年 9 月 20 日        自　  2020  年 9 月 24 日
                              至　  2020  年 9 月 23 日        至　  2021  年 9 月 21 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 0 円）、投資信託約款に規               （ 9,277,075     円）、投資信託
                            定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                            （ 14,853,720      円）及び分配準         （ 21,969,306      円）及び分配準
                            備積立金（      3,995,084     円）よ     備積立金（      1,933,359     円）よ
                            り分配対象額は        18,848,804      円  り分配対象額は        33,179,740      円
                            （ 1 万口当たり      5,087.13     円）    （ 1 万口当たり      9,054.60     円）
                            であり、分配を行っておりま                 であり、分配を行っておりま
                            せん。                 せん。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 8 期
            区　分                         自　  2020  年 9 月 24 日
                                     至　  2021  年 9 月 21 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 8 期
            区　分
                                     2021  年 9 月 21 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 7 期                    第 8 期
                      2020  年 9 月 23 日現在                2021  年 9 月 21 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            1,936,243                      9,775,217
     合計                            1,936,243                      9,775,217
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 7 期                          第 8 期
             2020  年 9 月 23 日現在                      2021  年 9 月 21 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 8 期
                           自　  2020  年 9 月 24 日
                           至　  2021  年 9 月 21 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 7 期                 第 8 期
                           2020  年 9 月 23 日現在            2021  年 9 月 21 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.4906    円               1.9055    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (14,906    円 )             (19,055    円 )
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    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         トピックス・インデックス・マザー
                                        50,045,732           69,818,800
     証券         ファンド
     親投資信託受益証券　合計                                              69,818,800
     合計                                              69,818,800
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
    券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 9 月 23 日現在        2021  年 9 月 21 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      16,181,037,878              11,388,192,763
                                 48/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式
                            ※ 2 ※ 3      155,810,906,285              189,973,468,640
        派生商品評価勘定
                                         6,670,250               277,800
        未収配当金
                                        64,970,916              69,858,959
        未収利息
                                         1,190,061               581,660
        その他未収収益
                            ※ 4            4,324,627              3,470,064
        差入委託証拠金
                                        33,660,000                   －
        流動資産合計
                                     172,102,760,017              201,435,849,886
      資産合計
                                     172,102,760,017              201,435,849,886
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                           1,550            3,815,650
        前受金
                                         8,410,000              34,675,000
        未払金
                                           5,600           79,161,000
        未払解約金
                                       157,714,320              229,583,550
        受入担保金
                                      15,187,919,669               8,605,893,975
        その他未払費用
                                          89,578                 －
        流動負債合計
                                      15,354,140,717               8,953,129,175
      負債合計
                                      15,354,140,717               8,953,129,175
     純資産の部
      元本等
        元本
                            ※ 1        144,273,817,223              137,972,449,571
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      12,474,802,077              54,510,271,140
        元本等合計
                                     156,748,619,300              192,482,720,711
      純資産合計
                                     156,748,619,300              192,482,720,711
     負債純資産合計                                172,102,760,017              201,435,849,886
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 9 月 24 日
            区　分
                                     至　  2021  年 9 月 21 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 9 月 23 日現在           2021  年 9 月 21 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 9 月 20 日           2020  年 9 月 24 日
          期首元本額                       139,218,477,453         円        144,273,817,223         円
          期中追加設定元本額                        38,212,962,099        円         20,154,777,070        円
          期中一部解約元本額                        33,157,622,329        円         26,456,144,722        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                        3,314,021,528        円          2,989,191,828        円
          ファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・トピックス・イン                        6,818,474,579        円          5,882,696,138        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                           2,657,999     円             925,539    円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                          46,604,616      円           25,469,299      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         686,480,990       円           429,078,400       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          36,922,244      円           23,164,900      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         975,609,786       円           721,398,709       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                         115,509,117       円           212,609,568       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                    50,828,888      円           50,045,732      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                          12,744,127      円                －円
          日本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          22,523,341      円           112,275,070       円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                  1,984,833,386        円          4,271,085,355        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  2,612,918,610        円          3,194,833,049        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   111,316,445       円           442,601,861       円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                        65,911,437,637        円         65,726,059,110        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                        3,014,014,018        円          2,904,866,842        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        3,718,178,204        円          3,951,974,309        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        3,338,684,763        円          3,760,977,295        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                        5,125,140,712        円          5,858,241,088        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          12,676,182      円                －円
          ヤー  2020
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          49,637,084      円           50,696,932      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          35,161,355      円           51,725,840      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         742,243,077       円          1,353,026,496        円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                          11,325,834      円            9,628,593     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           7,141,239     円            8,568,294     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                          10,260,361      円           17,409,216      円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         146,259,723       円           113,101,715       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         156,097,901       円           130,262,046       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        8,172,743,694        円          6,161,189,519        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         711,092,768       円           559,246,637       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         105,455,426       円           80,610,399      円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         194,955,500       円           146,638,577       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ              163,360,908       円           178,771,082       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ           10,589,328,266        円         10,294,148,277        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                        8,840,247,711        円          2,512,120,167        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        2,003,637,126        円          2,644,643,973        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,325,135,081        円          1,211,577,472        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                         188,604,645       円           153,686,797       円
          ダイワライフスタイル５０                         670,194,395       円           617,422,037       円
          ダイワライフスタイル７５                         532,629,983       円           487,367,793       円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                        11,706,727,974        円         10,633,113,617        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                          144,273,817,223         円        137,972,449,571         円
     2.     期末日における受益権の総数                       144,273,817,223         口        137,972,449,571         口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                           株式       14,558,387,700        円  株式       8,131,613,200        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           株式        535,300,000       円  株式        949,460,000       円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        2,755,075     円が    当額の未入金分        2,759,549     円が
                          含まれております。                 含まれております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 9 月 24 日
            区　分
                                     至　  2021  年 9 月 21 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 9 月 21 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                         2020  年 9 月 23 日現在             2021  年 9 月 21 日現在
           種　類
                          当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            3,811,271,063                   36,459,373,632
     合計                            3,811,271,063                   36,459,373,632
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 9 月
               20 日から    2020  年 9 月 23 日まで、及び       2020  年 9 月 24 日から    2021  年 9 月 21 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                    2020  年 9 月 23 日 現在                 2021  年 9 月 21 日 現在
                                 54/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建        906,100,500        －   912,800,000       6,699,500     1,791,775,000         －  1,788,285,000       △ 3,490,000

     合計         906,100,500        －   912,800,000       6,699,500     1,791,775,000         －  1,788,285,000       △ 3,490,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 9 月 23 日現在            2021  年 9 月 21 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0865    円               1.3951    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,865    円 )             (13,951    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額（円）
          銘　柄          株　式　数                               備考
                             単　価         金　額
     極  洋
                        3,100     3,050.00          9,455,000      貸付株式数            200  株
     日本水産                  84,300       642.00         54,120,600
     マルハニチロ                  14,000      2,654.00          37,156,000
     ホウスイ                    500     942.00          471,000     貸付株式数            200  株
     カネコ種苗                   2,700     1,542.00          4,163,400
     サカタのタネ                  10,800      3,620.00          39,096,000
     ホクト                   7,900     1,978.00          15,626,200       貸付株式数           2,500   株
     ホクリヨウ                   2,300      757.00         1,741,100      貸付株式数            300  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヒノキヤグループ                   2,300     2,370.00          5,451,000
     ショーボンドＨＤ                  13,200      5,060.00          66,792,000       貸付株式数           2,000   株
     ミライト・ホールディング
                       31,900      2,304.00          73,497,600
     ス
     タマホーム                   5,900     2,804.00          16,543,600       貸付株式数           2,200   株
     サンヨーホームズ                   1,500      742.00         1,113,000      貸付株式数            300  株
     日本アクア                   4,400      586.00         2,578,400      貸付株式数           1,400   株
     ファーストコーポレーショ
                        3,200      805.00         2,576,000
     ン
     ベステラ                   1,900     1,450.00          2,755,000
     キャンディル                   1,700      622.00         1,057,400      貸付株式数            200  株
     スペースバリューＨＤ                  11,500       847.00         9,740,500      貸付株式数           4,200   株
     住石ホールディングス                  21,600       139.00         3,002,400      貸付株式数           6,300   株
     日鉄鉱業                   2,100     6,580.00          13,818,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                   3,600     1,405.00          5,058,000
     ＩＮＰＥＸ                  367,200       788.00        289,353,600       貸付株式数          131,500    株
     石油資源開発                  12,400      1,965.00          24,366,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                   4,300     1,378.00          5,925,400
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,800     1,657.00          2,982,600
     ン
     第一カッター興業                   2,300     1,324.00          3,045,200
     明豊ファシリティワークス                   3,300      913.00         3,012,900      貸付株式数            500  株
     安藤・間                  58,400       812.00         47,420,800
     東急建設                  29,000       800.00         23,200,000
     コムシスホールディングス                  32,600      2,986.00          97,343,600
     ビーアールホールディング
                       12,500       484.00         6,050,000      貸付株式数            300  株
     ス
     高松コンストラクションＧ
                        5,700     2,061.00          11,747,700       貸付株式数           2,100   株
     Ｐ
     東建コーポレーション                   2,800    10,380.00          29,064,000
                                                         200  株
     ソネック                   1,000     1,130.00          1,130,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ヤマウラ                   4,100      933.00         3,825,300      貸付株式数           1,500   株
     オリエンタル白石                  32,300       268.00         8,656,400
     大成建設                  65,400      3,600.00         235,440,000
     大  林  組
                      209,000       936.00        195,624,000
     清水建設                  197,800       846.00        167,338,800
     飛島建設                   5,700     1,126.00          6,418,200      貸付株式数            500  株
     長谷工コーポレーシヨン                  68,600      1,500.00         102,900,000
     松井建設                   7,800      796.00         6,208,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     錢  高  組
                         900    4,400.00          3,960,000
     鹿島建設                  153,900      1,466.00         225,617,400
     不動テトラ                   5,100     1,794.00          9,149,400      貸付株式数           2,000   株
     大末建設                   2,500      985.00         2,462,500
     鉄建建設                   3,900     1,829.00          7,133,100
     西松建設                  15,500      3,565.00          55,257,500
     三井住友建設                  51,700       486.00         25,126,200       貸付株式数            800  株
     大豊建設                   5,000     3,820.00          19,100,000       貸付株式数           1,800   株
     前田建設                  53,400       873.00         46,618,200
     佐田建設                   5,100      484.00         2,468,400
     ナカノフドー建設                   5,000      358.00         1,790,000
     奥  村  組
                       11,500      3,125.00          35,937,500
     東鉄工業                   8,500     2,530.00          21,505,000       貸付株式数            400  株
     イチケン                   1,500     1,936.00          2,904,000
     富士ピー・エス                   2,400      592.00         1,420,800      貸付株式数            900  株
     淺沼組                   2,600     4,620.00          12,012,000
     戸田建設                  86,100       825.00         71,032,500
     熊  谷  組
                        9,900     2,766.00          27,383,400
     北野建設                   1,200     2,190.00          2,628,000      貸付株式数            400  株
     植  木  組
                        1,800     1,537.00          2,766,600      貸付株式数            700  株
     矢作建設                   9,300      833.00         7,746,900
     ピーエス三菱                   6,800      660.00         4,488,000      貸付株式数           1,300   株
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                  14,700       438.00         6,438,600      貸付株式数           5,600   株
     大東建託                  23,000     13,060.00          300,380,000
     新日本建設                   8,400      912.00         7,660,800
     ＮＩＰＰＯ                  17,700      3,990.00          70,623,000
     東亜道路                   1,300     4,615.00          5,999,500
     前田道路                  13,200      1,995.00          26,334,000
     日本道路                   2,100     8,500.00          17,850,000
     東亜建設                   6,000     2,437.00          14,622,000       貸付株式数           2,600   株
     日本国土開発                  20,000       607.00         12,140,000
     若築建設                   3,600     2,128.00          7,660,800      貸付株式数           1,400   株
     東洋建設                  24,200       573.00         13,866,600
     五洋建設                  90,100       759.00         68,385,900
     世紀東急                  10,200       867.00         8,843,400
     福  田  組
                        2,400     5,080.00          12,192,000
     日本ドライケミカル                   1,600     2,326.00          3,721,600      貸付株式数            600  株
     住友林業                  54,400      2,212.00         120,332,800       貸付株式数          19,200    株
     日本基礎技術                   6,300      608.00         3,830,400      貸付株式数           1,200   株
     巴コーポレーション                   8,400      489.00         4,107,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大和ハウス                  194,300      3,800.00         738,340,000
     ライト工業                  12,200      1,954.00          23,838,800
     積水ハウス                  227,900      2,375.50         541,376,450
     日特建設                   5,300      735.00         3,895,500
     北陸電気工事                   3,400     1,358.00          4,617,200
     ユアテック                  12,100       743.00         8,990,300
     日本リーテック                   4,400     1,787.00          7,862,800      貸付株式数           1,700   株
     四電工                   1,200     3,545.00          4,254,000
     中電工                  10,100      2,348.00          23,714,800
     関  電  工
                       34,900       946.00         33,015,400
     きんでん                  42,200      1,960.00          82,712,000
     東京エネシス                   6,700     1,091.00          7,309,700
     トーエネック                   2,000     3,750.00          7,500,000
     住友電設                   5,900     2,373.00          14,000,700
     日本電設工業                  11,100      1,867.00          20,723,700       貸付株式数           2,400   株
     協和エクシオ                  32,300      2,831.00          91,441,300
     新日本空調                   5,400     2,546.00          13,748,400       貸付株式数           1,400   株
     日本工営                   3,800     3,460.00          13,148,000
     九電工                  14,800      3,980.00          58,904,000
     三機工業                  15,500      1,540.00          23,870,000
     日揮ホールディングス                  70,100       980.00         68,698,000
     中外炉工業                   2,400     1,853.00          4,447,200
     ヤマト                   6,800      784.00         5,331,200      貸付株式数           1,700   株
     太平電業                   4,900     2,915.00          14,283,500
     高砂熱学                  18,700      2,186.00          40,878,200
     三晃金属                    900    2,310.00          2,079,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                  22,300      2,201.00          49,082,300
     朝日工業社                   1,400     3,535.00          4,949,000
     明星工業                  13,100       770.00         10,087,000
     大  氣  社
                       10,100      3,355.00          33,885,500       貸付株式数           3,500   株
     ダイダン                   4,600     2,722.00          12,521,200
     日比谷総合設備                   6,700     1,969.00          13,192,300       貸付株式数           2,300   株
     ニップン                  19,500      1,670.00          32,565,000       貸付株式数           7,700   株
     日清製粉Ｇ本社                  76,200      1,926.00         146,761,200
     日東富士製粉                    500    6,780.00          3,390,000
     昭和産業                   5,900     2,835.00          16,726,500
     鳥越製粉                   6,400      786.00         5,030,400      貸付株式数            200  株
     中部飼料                   8,400     1,161.00          9,752,400      貸付株式数           3,100   株
     フィード・ワン                   9,300      779.00         7,244,700
     東洋精糖                   1,500     1,197.00          1,795,500
                                 58/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本甜菜糖                   3,500     1,676.00          5,866,000
     ＤＭ三井製糖ホールディ                   5,100     2,036.00          10,383,600       貸付株式数            400  株
     塩水港精糖                  10,300       225.00         2,317,500      貸付株式数            900  株
     日新製糖                   3,100     1,757.00          5,446,700
     ＬＩＦＵＬＬ                  22,500       365.00         8,212,500      貸付株式数           8,500   株
     ミクシィ                  16,500      2,640.00          43,560,000       貸付株式数           3,200   株
     ジェイエイシーリクルート
                        5,500     2,127.00          11,698,500       貸付株式数            500  株
     メント
     日本Ｍ＆Ａセンター                  105,500      3,590.00         378,745,000
     メンバーズ                   2,400     3,450.00          8,280,000      貸付株式数            700  株
     中広                   1,100      402.00          442,200     貸付株式数            300  株
     ＵＴグループ                   9,400     3,090.00          29,046,000       貸付株式数           3,700   株
     アイティメディア                   2,500     2,364.00          5,910,000      貸付株式数            200  株
     タケエイ                   7,500     1,890.00          14,175,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                   3,500     1,358.00          4,753,000
     夢真ビーネックスグルーフ                  17,600      1,335.00          23,496,000
     コシダカホールディングス                  18,600       583.00         10,843,800       貸付株式数           6,800   株
     アルトナー                   1,600      866.00         1,385,600      貸付株式数            100  株
     パソナグループ                   7,300     3,335.00          24,345,500       貸付株式数           1,600   株
     ＣＤＳ                   1,500     1,631.00          2,446,500      貸付株式数            100  株
     リンクアンドモチベーショ
                       14,500      1,106.00          16,037,000
     ン
     ＧＣＡ                   8,200     1,395.00          11,439,000
     エス・エム・エス                  22,200      4,240.00          94,128,000
     サニーサイドアップＧ                   2,000      783.00         1,566,000      貸付株式数            800  株
     パーソルホールディングス                  64,200      2,726.00         175,009,200
     リニカル                   3,700      801.00         2,963,700      貸付株式数           1,400   株
     クックパッド                  21,700       235.00         5,099,500      貸付株式数           8,000   株
     エスクリ                   3,000      557.00         1,671,000      貸付株式数            700  株
     アイ・ケイ・ケイ                   3,100      689.00         2,135,900      貸付株式数           1,200   株
     森永製菓                  15,700      4,225.00          66,332,500
     中   村   屋
                        1,600     3,945.00          6,312,000
     江崎グリコ                  18,400      4,380.00          80,592,000       貸付株式数           4,800   株
     名糖産業                   3,200     1,795.00          5,744,000      貸付株式数           1,200   株
     井村屋グループ                   3,800     2,431.00          9,237,800
     不  二  家
                        4,100     2,436.00          9,987,600      貸付株式数           1,600   株
     山崎製パン                  50,700      1,999.00         101,349,300       貸付株式数          19,800    株
     第一屋製パン                   1,800      801.00         1,441,800      貸付株式数            400  株
     モロゾフ                   1,100     5,590.00          6,149,000
     亀田製菓                   3,800     4,600.00          17,480,000       貸付株式数           1,000   株
                                 59/173


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     寿スピリッツ                   6,600     7,170.00          47,322,000       貸付株式数           1,100   株
     カルビー                  30,600      2,854.00          87,332,400
     森永乳業                  12,600      7,160.00          90,216,000
     六甲バター                   4,500     1,703.00          7,663,500      貸付株式数            200  株
     ヤクルト                  46,400      5,820.00         270,048,000
     明治ホールディングス                  44,200      7,330.00         323,986,000
     雪印メグミルク                  16,000      2,347.00          37,552,000       貸付株式数           6,400   株
     プリマハム                   9,600     3,040.00          29,184,000       貸付株式数           1,200   株
     日本ハム                  25,700      4,380.00         112,566,000
     林兼産業                   2,800      609.00         1,705,200
     丸大食品                   6,400     1,801.00          11,526,400       貸付株式数           2,500   株
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                        6,000     3,150.00          18,900,000       貸付株式数           1,600   株
     柿安本店                   2,200     2,680.00          5,896,000      貸付株式数            300  株
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                  42,800       762.00         32,613,600       貸付株式数           1,300   株
     学情                   2,800     1,262.00          3,533,600      貸付株式数           1,000   株
     スタジオアリス                   3,400     2,361.00          8,027,400      貸付株式数            900  株
     クロスキャット                   1,800     1,414.00          2,545,200      貸付株式数            600  株
     シミックホールディングス                   3,600     1,501.00          5,403,600
     エプコ                   1,500      891.00         1,336,500
     システナ                  24,000      2,390.00          57,360,000       貸付株式数           4,600   株
     ＮＪＳ                   1,600     1,970.00          3,152,000
     デジタルアーツ                   3,900     9,260.00          36,114,000
     日鉄ソリューションズ                   9,700     3,995.00          38,751,500
     綜合警備保障                  25,400      5,080.00         129,032,000
     キューブシステム                   3,800     1,102.00          4,187,600      貸付株式数           1,300   株
     いちご                  74,300       352.00         26,153,600       貸付株式数          15,000    株
     ＷＯＷ     ＷＯＲＬＤ
                        1,700     1,754.00          2,981,800      貸付株式数            300  株
     日本駐車場開発                  73,500       162.00         11,907,000
     コア                   2,600     1,559.00          4,053,400      貸付株式数            200  株
     カカクコム                  47,800      3,705.00         177,099,000
     アイロムグループ                   2,400     2,180.00          5,232,000      貸付株式数            900  株
     セントケア・ホールディン
                        5,200     1,003.00          5,215,600      貸付株式数           1,800   株
     グ
     サイネックス                   1,800      674.00         1,213,200      貸付株式数            400  株
     ルネサンス                   4,200     1,166.00          4,897,200      貸付株式数           1,600   株
     ディップ                  10,400      4,085.00          42,484,000
     ＳＢＳホールディングス                   5,400     4,245.00          22,923,000
     デジタルホールディングス                   4,900     1,759.00          8,619,100      貸付株式数           1,700   株
     新日本科学                   8,100      920.00         7,452,000
     キャリアデザインセンター                   1,600     1,210.00          1,936,000      貸付株式数            600  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ベネフィット・ワン                  23,500      5,510.00         129,485,000
     エムスリー                  113,600      8,588.00         975,596,800
     ツカダ・グローバルＨＯＬ
                        4,900      354.00         1,734,600      貸付株式数            700  株
     Ｄ
     ブラス                   1,400      817.00         1,143,800      貸付株式数            300  株
     アウトソーシング                  37,400      2,005.00          74,987,000       貸付株式数          14,000    株
     ウェルネット                   6,300      527.00         3,320,100      貸付株式数           2,500   株
     ワールドホールディングス                   2,600     2,794.00          7,264,400      貸付株式数            800  株
     ディー・エヌ・エー                  27,800      1,984.00          55,155,200
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                  89,100      1,907.00         169,913,700
     ぐるなび                  11,100       523.00         5,805,300      貸付株式数           4,300   株
     タカミヤ                   7,500      496.00         3,720,000
     ジャパンベストレスキュー
                        5,000     1,268.00          6,340,000
     Ｓ
     ファンコミュニケーション
                       16,400       438.00         7,183,200      貸付株式数           6,300   株
     ズ
     ライク                   1,900     1,824.00          3,465,600
     ビジネス・ブレークスルー                   3,000      439.00         1,317,000      貸付株式数           1,000   株
     エスプール                  19,100      1,054.00          20,131,400
     ＷＤＢホールディングス                   3,000     3,640.00          10,920,000
     手間いらず                   1,000     5,850.00          5,850,000      貸付株式数            300  株
     ティア                   3,600      508.00         1,828,800      貸付株式数            700  株
     ＣＤＧ                    500    1,570.00            785,000     貸付株式数            200  株
     バリューコマース                   5,300     4,850.00          25,705,000       貸付株式数           1,500   株
     インフォマート                  71,500      1,072.00          76,648,000
     サッポロホールディングス                  22,800      2,519.00          57,433,200
     アサヒグループホールディ
                      158,600      5,485.00         869,921,000
     ン
     キリンＨＤ                  247,600      2,049.00         507,332,400       貸付株式数          112,200    株
     宝ホールディングス                  50,200      1,565.00          78,563,000
     オエノンホールディングス                  19,900       393.00         7,820,700
     養  命  酒
                        2,300     1,883.00          4,330,900      貸付株式数            800  株
     コカ・コーラボトラーズＪ
                       47,200      1,632.00          77,030,400       貸付株式数           9,000   株
     ＨＤ
     サントリー食品インター                  45,200      4,890.00         221,028,000       貸付株式数          18,000    株
     ダイドーグループＨＤ                   3,800     5,880.00          22,344,000       貸付株式数           1,500   株
     伊  藤  園
                       20,500      7,740.00         158,670,000       貸付株式数           8,100   株
     キーコーヒー                   6,900     2,259.00          15,587,100       貸付株式数           2,700   株
     ユニカフェ                   2,500     1,092.00          2,730,000
     ジャパンフーズ                   1,000     1,258.00          1,258,000
                                 61/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日清オイリオグループ                   8,500     3,140.00          26,690,000       貸付株式数           3,200   株
     不二製油グループ                  16,500      2,657.00          43,840,500
     かどや製油                    700    4,280.00          2,996,000      貸付株式数            200  株
     Ｊ－オイルミルズ                   6,200     1,852.00          11,482,400       貸付株式数           2,400   株
     ローソン                  16,600      5,730.00          95,118,000
     サンエー                   4,800     4,045.00          19,416,000
     カワチ薬品                   4,600     2,327.00          10,704,200       貸付株式数            800  株
     エービーシー・マート                  10,300      5,850.00          60,255,000
     ハードオフコーポレーショ
                        2,500      781.00         1,952,500      貸付株式数            200  株
     ン
     高千穂交易                   2,500     1,237.00          3,092,500      貸付株式数           1,000   株
     アスクル                  11,200      1,716.00          19,219,200       貸付株式数           4,200   株
     ゲオホールディングス                   8,900     1,227.00          10,920,300       貸付株式数           3,500   株
     アダストリア                   9,400     1,982.00          18,630,800       貸付株式数           3,500   株
     ジーフット                   3,000      408.00         1,224,000      貸付株式数           1,600   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                        1,000      413.00          413,000     貸付株式数            300  株
     リア
     オルバヘルスケアＨＬＤＧ
                        1,100     1,596.00          1,755,600
     Ｓ
     伊藤忠食品                   1,600     5,460.00          8,736,000
     くら寿司                   7,100     3,985.00          28,293,500       貸付株式数           2,800   株
     キャンドゥ                   3,600     1,909.00          6,872,400      貸付株式数           1,200   株
     エレマテック                   5,800     1,181.00          6,849,800
     パルグループＨＬＤＧＳ                   5,900     1,747.00          10,307,300
     ＪＡＬＵＸ                   1,700     1,797.00          3,054,900      貸付株式数            700  株
     エディオン                  27,500      1,077.00          29,617,500       貸付株式数          11,000    株
     あらた                   5,100     4,580.00          23,358,000
     サーラコーポレーション                  13,600       653.00         8,880,800      貸付株式数           5,400   株
     ワッツ                   3,400      889.00         3,022,600      貸付株式数           1,200   株
     トーメンデバイス                    900    5,490.00          4,941,000      貸付株式数            300  株
     ハローズ                   2,700     3,015.00          8,140,500      貸付株式数            100  株
     ＪＰホールディングス                  18,800       280.00         5,264,000      貸付株式数           6,900   株
                                                        2,200   株
     フジオフードＧ本社                   5,600     1,393.00          7,800,800      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     あみやき亭                   1,300     2,925.00          3,802,500      貸付株式数            500  株
     東京エレクトロンデバイス                   2,200     8,580.00          18,876,000
     ひらまつ                  12,700       213.00         2,705,100      貸付株式数            200  株
     フィールズ                   5,900      525.00         3,097,500      貸付株式数            200  株
     双日                  367,400       354.00        130,059,600
                                 62/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルフレッサホールディン
                       68,600      1,749.00         119,981,400
     グス
     大黒天物産                   2,200     6,890.00          15,158,000       貸付株式数            800  株
     ハニーズホールディングス                   5,000     1,128.00          5,640,000
     ファーマライズＨＤ                   1,500      812.00         1,218,000      貸付株式数            600  株
     キッコーマン                  48,500      9,520.00         461,720,000
     味  の  素
                      160,300      3,464.00         555,279,200
     キユーピー                  37,800      2,803.00         105,953,400       貸付株式数          14,700    株
     ハウス食品Ｇ本社                  25,100      3,725.00          93,497,500       貸付株式数            400  株
     カ  ゴ  メ
                       25,400      3,010.00          76,454,000       貸付株式数          10,400    株
     焼津水産化工                   3,100     1,032.00          3,199,200      貸付株式数            700  株
     アリアケジャパン                   6,200     6,720.00          41,664,000
     ピエトロ                    900    1,823.00          1,640,700      貸付株式数            300  株
     エバラ食品工業                   1,700     2,610.00          4,437,000
     やまみ                    800    1,996.00          1,596,800
     ニチレイ                  32,100      2,980.00          95,658,000
     横浜冷凍                  17,400       924.00         16,077,600       貸付株式数           6,900   株
     東洋水産                  34,700      5,260.00         182,522,000
     イートアンドＨＬＤＧＳ                   2,300     2,299.00          5,287,700      貸付株式数            100  株
     大冷                   1,100     2,006.00          2,206,600      貸付株式数            300  株
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
                        4,000      763.00         3,052,000      貸付株式数           1,400   株
     ＧＳ
     日清食品ＨＤ                  26,400      9,230.00         243,672,000
     永谷園ホールディングス                   3,500     2,177.00          7,619,500
     一正蒲鉾                   2,800      946.00         2,648,800
     フジッコ                   7,500     1,949.00          14,617,500
     ロックフィールド                   7,500     1,706.00          12,795,000       貸付株式数           2,900   株
     日本たばこ産業                  360,400      2,164.00         779,905,600       貸付株式数          150,400    株
     ケンコーマヨネーズ                   4,000     1,678.00          6,712,000      貸付株式数           1,600   株
     わらべや日洋ＨＤ                   4,600     2,562.00          11,785,200       貸付株式数           1,600   株
     なとり                   4,100     1,996.00          8,183,600
     イフジ産業                   1,500      955.00         1,432,500      貸付株式数            400  株
     ピックルスコーポレーショ
                        3,400     2,198.00          7,473,200
     ン
                                                        9,400   株
     北の達人コーポ                  24,000       486.00         11,664,000       貸付株式数
                                                       (2,500    株 )
     ユーグレナ                  35,300       873.00         30,816,900       貸付株式数          13,400    株
     スター・マイカ・ＨＬＤＧ
                        3,500     1,509.00          5,281,500      貸付株式数           1,300   株
     Ｓ
     ＡＤワークスグループ                  13,100       160.00         2,096,000      貸付株式数           5,200   株
                                 63/173


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     片倉工業                   8,800     1,581.00          13,912,800       貸付株式数           2,900   株
     グ  ン  ゼ
                        4,800     4,385.00          21,048,000
     ヒューリック                  139,700      1,334.00         186,359,800       貸付株式数          54,800    株
     神  栄
                        1,200     1,080.00          1,296,000
     ラサ商事                   3,300      965.00         3,184,500      貸付株式数            200  株
     アルペン                   5,300     3,310.00          17,543,000       貸付株式数           2,000   株
     ハブ                   2,100      724.00         1,520,400      貸付株式数            800  株
     ラクーンホールディングス                   5,000     1,519.00          7,595,000      貸付株式数           1,800   株
     クオールホールディングス                   8,800     1,617.00          14,229,600
     アルコニックス                   7,200     1,686.00          12,139,200
     神戸物産                  51,600      4,050.00         208,980,000       貸付株式数          20,500    株
     ソリトンシステムズ                   3,600     1,547.00          5,569,200
     ジンズホールディングス                   4,600     8,130.00          37,398,000       貸付株式数           1,800   株
     ビックカメラ                  38,500      1,064.00          40,964,000       貸付株式数          15,400    株
     ＤＣＭホールディングス                  40,700      1,133.00          46,113,100
                                                        3,500   株
     ペッパーフードサービス                   9,200      371.00         3,413,200      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ハイパー                   1,600      544.00          870,400
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                  84,200      2,518.00         212,015,600       貸付株式数          32,800    株
     東京一番フーズ                   1,600      596.00          953,600     貸付株式数            600  株
     ＤＤホールディングス                   3,400      500.00         1,700,000      貸付株式数           1,300   株
     あい    ホールディングス
                        9,300     2,401.00          22,329,300
     ディーブイエックス                   2,100     1,129.00          2,370,900      貸付株式数            800  株
                                                         500  株
     きちりホールディングス                   1,400      642.00          898,800     貸付株式数
                                                        (500  株 )
     アークランドサービスＨＤ                   5,500     2,367.00          13,018,500       貸付株式数           2,100   株
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                       79,400      1,014.00          80,511,600
     ング
     ドトール・日レスＨＤ                  10,400      1,697.00          17,648,800
     マツモトキヨシＨＬＤＧＳ                  27,500      5,160.00         141,900,000
     ブロンコビリー                   3,600     2,551.00          9,183,600      貸付株式数           1,400   株
     ＺＯＺＯ                  39,200      4,250.00         166,600,000
     トレジャー・ファクトリー                   2,100      983.00         2,064,300
     物語コーポレーション                   3,700     7,490.00          27,713,000       貸付株式数           1,400   株
     ココカラファイン                   5,900     8,700.00          51,330,000
     三越伊勢丹ＨＤ                  116,500       799.00         93,083,500
     東洋紡                  25,600      1,396.00          35,737,600
     ユニチカ                  18,500       386.00         7,141,000
     富士紡ホールディングス                   3,200     4,520.00          14,464,000
     日清紡ホールディングス                  40,400       837.00         33,814,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     倉敷紡績                   5,600     2,037.00          11,407,200       貸付株式数           2,200   株
     ダイワボウＨＤ                  30,300      1,974.00          59,812,200
     シキボウ                   3,700      944.00         3,492,800      貸付株式数           1,400   株
     日東紡績                  10,000      3,725.00          37,250,000
     トヨタ紡織                  19,800      2,013.00          39,857,400
     マクニカ・富士エレＨＬＤ
                       16,000      2,789.00          44,624,000       貸付株式数           1,400   株
     ＧＳ
     Ｈａｍｅｅ                   1,900     1,323.00          2,513,700      貸付株式数            900  株
     ラクト・ジャパン                   3,000     2,844.00          8,532,000      貸付株式数           1,100   株
     ウエルシアＨＤ                  35,200      4,145.00         145,904,000
     クリエイトＳＤＨ                   9,700     3,900.00          37,830,000       貸付株式数           3,800   株
     バイタルＫＳＫＨＤ                  11,300       836.00         9,446,800      貸付株式数            500  株
     八洲電機                   4,600     1,080.00          4,968,000      貸付株式数           1,800   株
     メディアスホールディング
                        3,900      939.00         3,662,100      貸付株式数           1,400   株
     ス
     レスターホールディングス                   6,500     1,943.00          12,629,500
     ジューテックＨＤ                   1,400     1,121.00          1,569,400      貸付株式数            300  株
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                        5,100      385.00         1,963,500      貸付株式数           2,500   株
     大光                   3,000      708.00         2,124,000      貸付株式数           1,100   株
     ＯＣＨＩホールディングス                   1,900     1,312.00          2,492,800      貸付株式数            200  株
     ＴＯＫＡＩホールディング
                       31,500       930.00         29,295,000
     ス
     黒谷                   2,400      796.00         1,910,400      貸付株式数            700  株
     ミサワ                   1,900      675.00         1,282,500
     ティーライフ                   1,400     1,515.00          2,121,000      貸付株式数            300  株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                   1,300      723.00          939,900     貸付株式数            400  株
     エー・ピーホールディング
                        1,700      448.00          761,600     貸付株式数            500  株
     ス
     三洋貿易                   6,900     1,223.00          8,438,700
     チムニー                   2,100     1,511.00          3,173,100      貸付株式数            800  株
     シュッピン                   4,800     1,271.00          6,100,800
     ビューティガレージ                   1,200     3,635.00          4,362,000      貸付株式数            400  株
     オイシックス・ラ・大地                   9,000     5,070.00          45,630,000       貸付株式数           3,300   株
     ウイン・パートナーズ                   4,600      991.00         4,558,600
     ネクステージ                  13,700      2,360.00          32,332,000
     ジョイフル本田                  18,600      1,577.00          29,332,200       貸付株式数           7,400   株
     鳥貴族ホールディングス                   2,600     2,138.00          5,558,800
                                                        1,800   株
     ホットランド                   4,600     1,357.00          6,242,200      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     すかいらーくＨＤ                  92,600      1,588.00         147,048,800       貸付株式数          22,600    株
                                 65/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＦＰホールディングス                   2,900     1,440.00          4,176,000      貸付株式数           1,500   株
     綿半ホールディングス                   4,900     1,301.00          6,374,900      貸付株式数           1,400   株
     日本毛織                  20,200      1,043.00          21,068,600       貸付株式数           8,000   株
     ダイトウボウ                  12,100       100.00         1,210,000      貸付株式数           3,700   株
     トーア紡コーポレーション                   2,300      433.00          995,900     貸付株式数            100  株
     ダイドーリミテツド                   7,600      172.00         1,307,200      貸付株式数           3,000   株
     ヨシックスホールディング
                        1,300     2,287.00          2,973,100      貸付株式数            500  株
     ス
     ユナイテッド・スーパー
                       19,000      1,156.00          21,964,000       貸付株式数           7,400   株
     マーケ
     三栄建築設計                   3,000     1,969.00          5,907,000
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                  38,300      2,874.00         110,074,200
     三重交通グループＨＤ                  12,800       528.00         6,758,400      貸付株式数           5,100   株
     サムティ                   9,700     2,347.00          22,765,900       貸付株式数           3,700   株
     日本商業開発                   4,600     1,750.00          8,050,000      貸付株式数           1,600   株
     プレサンスコーポレーショ
                       11,000      1,874.00          20,614,000       貸付株式数           4,300   株
     ン
     フィル・カンパニー                   1,300     3,020.00          3,926,000      貸付株式数            400  株
     ハウスコム                   1,200     1,280.00          1,536,000
     日本管理センター                   3,700     1,255.00          4,643,500
     サンセイランディック                   2,000      828.00         1,656,000      貸付株式数            700  株
     エストラスト                   1,100      663.00          729,300
     フージャースＨＤ                  10,400       696.00         7,238,400      貸付株式数            500  株
     オープンハウス                  21,200      6,560.00         139,072,000
     東急不動産ＨＤ                  180,400       664.00        119,785,600
     飯田ＧＨＤ                  55,300      2,895.00         160,093,500
     イーグランド                   1,300     1,646.00          2,139,800
     帝国繊維                   7,600     2,095.00          15,922,000       貸付株式数           1,600   株
     日本コークス工業                  58,300       132.00         7,695,600
     ゴルフダイジェスト・オン                   3,900     1,400.00          5,460,000      貸付株式数           1,300   株
     ミタチ産業                   1,100      876.00          963,600     貸付株式数            600  株
     ＢＥＥＮＯＳ                   3,600     2,995.00          10,782,000       貸付株式数           1,300   株
     あさひ                   5,000     1,410.00          7,050,000      貸付株式数           2,000   株
     日本調剤                   4,200     1,743.00          7,320,600      貸付株式数           1,600   株
     コスモス薬品                   6,700    20,410.00          136,747,000       貸付株式数           2,600   株
     シップヘルスケアＨＤ                  23,500      2,910.00          68,385,000
     トーエル                   3,100      911.00         2,824,100
     ソフトクリエイトＨＤ                   2,700     3,480.00          9,396,000
     オンリー                   1,100      764.00          840,400
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  258,800      5,124.00        1,326,091,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クリエイト・レストラン
                       36,200       913.00         33,050,600       貸付株式数          14,200    株
     ツ・ホール
     明治電機工業                   2,100     1,385.00          2,908,500      貸付株式数            300  株
     ツルハホールディングス                  14,500     14,000.00          203,000,000
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                   3,500      674.00         2,359,000      貸付株式数           1,100   株
     スターティアホールディン
                        1,600     1,828.00          2,924,800      貸付株式数            500  株
     グス
     サンマルクホールディング
                        5,100     1,580.00          8,058,000      貸付株式数            300  株
     ス
     フェリシモ                   1,700     1,685.00          2,864,500      貸付株式数            500  株
     トリドールホールディング
                       16,600      2,606.00          43,259,600       貸付株式数           6,500   株
     ス
     帝  人
                       61,600      1,624.00         100,038,400
     東  レ
                      476,300       727.30        346,412,990
     ク  ラ  レ
                       96,300      1,057.00         101,789,100       貸付株式数          37,600    株
     旭  化  成
                      435,400      1,243.50         541,419,900
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                        6,900      626.00         4,319,400      貸付株式数           2,400   株
     稲葉製作所                   4,900     1,410.00          6,909,000      貸付株式数           1,300   株
     宮地エンジニアリングＧ                   2,300     2,629.00          6,046,700
     トーカロ                  16,700      1,452.00          24,248,400
     アルファＣＯ                   2,200     1,296.00          2,851,200
     ＳＵＭＣＯ                  84,600      2,385.00         201,771,000       貸付株式数          33,800    株
     川田テクノロジーズ                   1,300     3,780.00          4,914,000
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
                        2,200     6,170.00          13,574,000
     ＩＥＳ
     信和                   3,500      720.00         2,520,000
     ビーロット                   4,700      542.00         2,547,400
     ファーストブラザーズ                   1,200     1,032.00          1,238,400      貸付株式数            400  株
     ハウスドゥ                   3,300      996.00         3,286,800      貸付株式数            700  株
     シーアールイー                   1,900     2,412.00          4,582,800      貸付株式数            700  株
     プロパティエージェント                   1,400     3,210.00          4,494,000      貸付株式数            400  株
     ケイアイスター不動産                   2,300     5,560.00          12,788,000       貸付株式数            800  株
     アグレ都市デザイン                   1,700     1,181.00          2,007,700      貸付株式数            400  株
     ジェイ・エス・ビー                   1,400     3,070.00          4,298,000
     テンポイノベーション                   2,200      914.00         2,010,800      貸付株式数            600  株
     グロバルリンクマネジメン
                        1,300      941.00         1,223,300      貸付株式数            400  株
     ト
     住江織物                   1,400     1,887.00          2,641,800      貸付株式数            200  株
     日本フエルト                   3,000      467.00         1,401,000
     イチカワ                    800    1,433.00          1,146,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エコナックホールディング
                       13,500       89.00         1,201,500      貸付株式数            900  株
     ス
     日東製網                    900    1,490.00          1,341,000
     芦森工業                   1,200     1,049.00          1,258,800
     アツギ                   5,200      645.00         3,354,000      貸付株式数            800  株
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                   1,200     1,089.00          1,306,800      貸付株式数            400  株
     ＪＭホールディングス                   4,900     2,182.00          10,691,800
     コメダホールディングス                  14,600      2,149.00          31,375,400       貸付株式数           5,700   株
     サツドラホールディングス                    900    2,223.00          2,000,700
                                                         500  株
     アレンザホールディングス                   4,900     1,460.00          7,154,000      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                   1,900     2,255.00          4,284,500      貸付株式数            700  株
     バロックジャパン                   4,900      872.00         4,272,800      貸付株式数           1,800   株
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                   6,600     8,490.00          56,034,000       貸付株式数           2,600   株
     ダイニック                   2,500      782.00         1,955,000      貸付株式数            500  株
     共和レザー                   3,300      709.00         2,339,700
     ピーバンドットコム                   1,200      715.00          858,000     貸付株式数            300  株
     力の源ＨＤ                   2,300      611.00         1,405,300      貸付株式数            900  株
     ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ            ＣＯ
                       38,900      5,030.00         195,667,000
     ＭＰＡＮ
     アセンテック                   2,000     1,250.00          2,500,000      貸付株式数            600  株
     セーレン                  16,400      2,100.00          34,440,000       貸付株式数           6,300   株
     ソトー                   1,800      821.00         1,477,800      貸付株式数            700  株
     東海染工                    800    1,136.00            908,800     貸付株式数            100  株
     小松マテーレ                  10,500      1,023.00          10,741,500
     ワコールホールディングス                  16,300      2,289.00          37,310,700
     ホギメディカル                   8,700     3,285.00          28,579,500       貸付株式数           3,100   株
     クラウディアＨＬＤＧＳ                   2,100      283.00          594,300     貸付株式数            600  株
     ＴＳＩホールディングス                  19,700       337.00         6,638,900      貸付株式数           7,700   株
     マツオカコーポレーション                   2,000     1,450.00          2,900,000      貸付株式数            800  株
     ワールド                   8,500     1,422.00          12,087,000       貸付株式数           2,400   株
     ＴＩＳ                  66,300      3,170.00         210,171,000
     ＪＮＳホールディングス                   4,300      512.00         2,201,600      貸付株式数           1,200   株
     グリー                  42,600       642.00         27,349,200       貸付株式数           4,100   株
     コーエーテクモＨＤ                  17,900      5,880.00         105,252,000
     三菱総合研究所                   2,800     4,435.00          12,418,000
     ボルテージ                   3,100      451.00         1,398,100      貸付株式数            400  株
     電算                    800    2,581.00          2,064,800      貸付株式数            200  株
     ＡＧＳ                   3,100      994.00         3,081,400
     ファインデックス                   6,100     1,053.00          6,423,300      貸付株式数           2,100   株
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     ブレインパッド                   1,900     6,080.00          11,552,000
     ＫＬａｂ                  12,000       608.00         7,296,000      貸付株式数           4,800   株
     ポールトゥウィン・ピット
                        8,900     1,022.00          9,095,800
     クル
     イーブックイニシアティブ                   1,300     4,075.00          5,297,500      貸付株式数            400  株
     ネクソン                  148,600      1,748.00         259,752,800
     アイスタイル                  21,600       452.00         9,763,200      貸付株式数            100  株
     エムアップホールディング
                        2,000     3,365.00          6,730,000      貸付株式数            600  株
     ス
     エイチーム                   5,100     1,458.00          7,435,800      貸付株式数           1,700   株
     エニグモ                   6,500     1,295.00          8,417,500
     テクノスジャパン                   5,300      622.00         3,296,600      貸付株式数           1,000   株
     ｅｎｉｓｈ                   3,900      454.00         1,770,600      貸付株式数           1,500   株
     コロプラ                  21,300       829.00         17,657,700       貸付株式数           1,900   株
     オルトプラス                   5,100      420.00         2,142,000      貸付株式数            400  株
     ブロードリーフ                  33,800       575.00         19,435,000       貸付株式数          12,500    株
     クロス・マーケティングＧ                   3,300      888.00         2,930,400      貸付株式数           1,100   株
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                   3,400     2,250.00          7,650,000      貸付株式数            500  株
     システム情報                   5,400     1,024.00          5,529,600      貸付株式数           1,900   株
     メディアドゥ                   2,800     5,000.00          14,000,000       貸付株式数           1,000   株
     じげん                  17,000       411.00         6,987,000
     ブイキューブ                   7,000     1,653.00          11,571,000       貸付株式数           2,600   株
     エンカレッジ・テクノロジ                   1,100      613.00          674,300     貸付株式数            400  株
     サイバーリンクス                   2,600     1,441.00          3,746,600      貸付株式数            800  株
     ディー・エル・イー                   4,300      293.00         1,259,900
     フィックスターズ                   7,100      801.00         5,687,100      貸付株式数           2,700   株
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮ
                        3,000     2,535.00          7,605,000      貸付株式数           1,200   株
     ＧＳ
     オプティム                   5,000     1,962.00          9,810,000      貸付株式数           1,800   株
     セレス                   2,600     2,705.00          7,033,000      貸付株式数            600  株
     ＳＨＩＦＴ                   3,400    27,330.00          92,922,000
     特種東海製紙                   3,900     4,685.00          18,271,500
     ティーガイア                   6,700     2,025.00          13,567,500       貸付株式数           2,700   株
     セック                   1,000     2,442.00          2,442,000      貸付株式数            300  株
     テクマトリックス                  11,100      2,020.00          22,422,000
     プロシップ                   2,200     1,673.00          3,680,600
     ガンホー・オンライン・エ
                       17,800      2,133.00          37,967,400
     ンター
     ＧＭＯペイメントゲート
                       12,900     15,270.00          196,983,000
     ウェイ
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     ザッパラス                   4,100      522.00         2,140,200
     システムリサーチ                   2,100     2,086.00          4,380,600      貸付株式数            700  株
     インターネットイニシア
                       18,000      3,970.00          71,460,000
     ティブ
     さくらインターネット                   7,800      628.00         4,898,400      貸付株式数           2,800   株
     ヴィンクス                   1,900      986.00         1,873,400      貸付株式数            700  株
     ＧＭＯグローバルサインＨ                                                     500  株
                        1,600     4,630.00          7,408,000      貸付株式数
     Ｄ                                                   (400  株 )
     ＳＲＡホールディングス                   3,600     2,961.00          10,659,600
     システムインテグレータ                   1,800      632.00         1,137,600      貸付株式数            700  株
     朝日ネット                   6,000      755.00         4,530,000
     ｅＢＡＳＥ                   8,600      834.00         7,172,400      貸付株式数           3,100   株
     アバント                   7,700     1,553.00          11,958,100
     アドソル日進                   2,700     2,284.00          6,166,800      貸付株式数            900  株
     フリービット                   4,700     1,166.00          5,480,200      貸付株式数           1,500   株
     コムチュア                   6,200     3,210.00          19,902,000       貸付株式数            900  株
     サイバーコム                   1,100     1,332.00          1,465,200      貸付株式数            400  株
     アステリア                   5,200      705.00         3,666,000      貸付株式数            200  株
     アイル                   3,900     1,933.00          7,538,700
     王子ホールディングス                  297,600       582.00        173,203,200
     日本製紙                  29,500      1,227.00          36,196,500       貸付株式数          11,300    株
     三菱製紙                   7,800      380.00         2,964,000
     北越コーポレーション                  48,700       666.00         32,434,200       貸付株式数          19,300    株
     中越パルプ                   2,300     1,234.00          2,838,200
     巴川製紙                   2,100      894.00         1,877,400      貸付株式数            300  株
     大王製紙                  31,800      2,187.00          69,546,600
     阿波製紙                   1,600      418.00          668,800
     マークラインズ                   3,600     3,055.00          10,998,000
     メディカル・データ・ビジ                   8,900     1,590.00          14,151,000       貸付株式数           3,300   株
     ｇｕｍｉ                   9,500      819.00         7,780,500      貸付株式数           3,600   株
     ショーケース                   1,900      652.00         1,238,800      貸付株式数            500  株
     モバイルファクトリー                   2,100     1,042.00          2,188,200      貸付株式数            500  株
     テラスカイ                   2,500     2,160.00          5,400,000      貸付株式数            900  株
     デジタル・インフォメー
                        3,400     2,045.00          6,953,000
     ション
                                                        1,100   株
     ＰＣＩホールディングス                   3,600     1,128.00          4,060,800      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     パイプドＨＤ                   1,600     2,524.00          4,038,400      貸付株式数            500  株
     アイビーシー                   1,400      885.00         1,239,000      貸付株式数            400  株
     ネオジャパン                   1,700     1,699.00          2,888,300      貸付株式数            400  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ
                        1,800     3,050.00          5,490,000      貸付株式数            500  株
     ラクス                  20,400      4,645.00          94,758,000
     ランドコンピュータ                   1,000     1,309.00          1,309,000
     ダブルスタンダード                   1,000     7,830.00          7,830,000      貸付株式数            100  株
     オープンドア                   4,300     2,343.00          10,074,900       貸付株式数           1,500   株
     マイネット                   2,600      647.00         1,682,200      貸付株式数            900  株
     アカツキ                   2,900     3,230.00          9,367,000
     ベネフィットジャパン                    700    2,344.00          1,640,800
     ＵＢＩＣＯＭホールディン
                        2,000     2,893.00          5,786,000      貸付株式数            600  株
     グス
     カナミックネットワーク                   7,500      632.00         4,740,000      貸付株式数            700  株
     ノムラシステムコーポレー
                        3,900      287.00         1,119,300      貸付株式数           1,300   株
     ション
     レンゴー                  68,300       906.00         61,879,800
     トーモク                   4,100     1,949.00          7,990,900      貸付株式数            200  株
     ザ・パック                   4,800     3,095.00          14,856,000       貸付株式数           1,000   株
     チェンジ                  12,600      2,250.00          28,350,000
     シンクロ・フード                   5,200      398.00         2,069,600      貸付株式数           1,500   株
     オークネット                   3,900     2,275.00          8,872,500      貸付株式数            800  株
     セグエグループ                   2,000      822.00         1,644,000
     エイトレッド                   1,600     2,560.00          4,096,000      貸付株式数            500  株
     マクロミル                  13,500       803.00         10,840,500       貸付株式数           1,700   株
     ビーグリー                   1,700     1,421.00          2,415,700
     オロ                   2,300     3,985.00          9,165,500
     ユーザーローカル                   2,700     2,011.00          5,429,700      貸付株式数            700  株
     テモナ                   2,000      809.00         1,618,000      貸付株式数            500  株
     ニーズウェル                   1,800      781.00         1,405,800      貸付株式数            300  株
     サインポスト                   1,800     1,380.00          2,484,000      貸付株式数            600  株
     昭和電工                  47,000      2,721.00         127,887,000       貸付株式数            400  株
     住友化学                  518,100       591.00        306,197,100
     住友精化                   3,200     3,690.00          11,808,000
     日産化学                  36,000      6,920.00         249,120,000
     ラサ工業                   2,200     1,956.00          4,303,200      貸付株式数            300  株
     クレハ                   5,600     7,960.00          44,576,000
     多木化学                   2,600     7,000.00          18,200,000       貸付株式数           1,000   株
     テイカ                   4,600     1,394.00          6,412,400
     石原産業                  12,100      1,328.00          16,068,800
     片倉コープアグリ                   1,600     1,228.00          1,964,800      貸付株式数            600  株
     日本曹達                   9,100     3,600.00          32,760,000
     東ソー                  101,600      2,081.00         211,429,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トクヤマ                  19,300      2,214.00          42,730,200
     セントラル硝子                  12,000      2,211.00          26,532,000
     東亞合成                  39,000      1,346.00          52,494,000       貸付株式数           6,800   株
     大阪ソーダ                   6,400     2,810.00          17,984,000
     関東電化                  15,000      1,085.00          16,275,000
     デンカ                  24,000      4,045.00          97,080,000
     イビデン                  32,600      6,670.00         217,442,000
     信越化学                  121,600      21,150.00         2,571,840,000
     日本カ－バイド                   2,200     1,443.00          3,174,600
     電算システムＨＤ                   2,900     2,955.00          8,569,500
     堺  化  学
                        4,400     2,392.00          10,524,800
     第一稀元素化学工                   7,300     1,627.00          11,877,100
     エア・ウォーター                  67,300      1,808.00         121,678,400
     日本酸素ＨＬＤＧＳ                  54,300      2,877.00         156,221,100
     日本化学工業                   1,900     3,310.00          6,289,000
     東邦アセチレン                   1,200     1,362.00          1,634,400      貸付株式数            300  株
     日本パ－カライジング                  32,000      1,225.00          39,200,000
     高圧ガス                   9,800      802.00         7,859,600
     チタン工業                    900    1,940.00          1,746,000      貸付株式数            300  株
     四国化成                   8,000     1,431.00          11,448,000
     戸田工業                   1,500     3,315.00          4,972,500
     ステラ     ケミファ
                        3,500     3,010.00          10,535,000       貸付株式数           1,400   株
     保土谷化学                   1,900     5,180.00          9,842,000
     日本触媒                  11,700      5,940.00          69,498,000
     大日精化                   5,000     2,822.00          14,110,000
     カネカ                  17,000      4,765.00          81,005,000
     協和キリン                  79,000      4,130.00         326,270,000
     三菱瓦斯化学                  65,800      2,353.00         154,827,400
     三井化学                  57,000      3,940.00         224,580,000
     ＪＳＲ                  66,300      4,335.00         287,410,500
     東京応化工業                  11,400      7,690.00          87,666,000       貸付株式数           4,400   株
     大阪有機化学                   6,100     4,155.00          25,345,500
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  439,100      1,032.00         453,151,200
     ＫＨネオケム                  11,100      3,165.00          35,131,500       貸付株式数            400  株
     ダイセル                  88,500       891.00         78,853,500
     住友ベ－クライト                  10,400      5,360.00          55,744,000
     積水化学                  137,300      2,011.00         276,110,300
     日本ゼオン                  59,300      1,584.00          93,931,200
     アイカ工業                  18,200      3,880.00          70,616,000
     宇部興産                  33,100      2,288.00          75,732,800
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     積水樹脂                  10,200      2,194.00          22,378,800       貸付株式数            300  株
     タキロンシーアイ                  13,800       671.00         9,259,800
     旭有機材                   3,600     1,563.00          5,626,800
     ニチバン                   3,200     1,835.00          5,872,000      貸付株式数           1,200   株
     リケンテクノス                  16,200       588.00         9,525,600
     大倉工業                   3,500     2,260.00          7,910,000      貸付株式数            100  株
     積水化成品                   7,900      615.00         4,858,500
     群栄化学                   1,400     3,160.00          4,424,000
     タイガース       ポリマー
                        2,200      435.00          957,000
     ミライアル                   1,900     1,635.00          3,106,500      貸付株式数            700  株
     ダイキアクシス                   2,600      946.00         2,459,600      貸付株式数            900  株
     ダイキョーニシカワ                  13,700       671.00         9,192,700      貸付株式数            400  株
     竹本容器                   2,900      935.00         2,711,500
     森六ホールディングス                   3,500     2,164.00          7,574,000
     日本化薬                  39,900      1,281.00          51,111,900
     カーリットホールディング
                        6,300      930.00         5,859,000      貸付株式数            300  株
     ス
     ソルクシーズ                   3,000     1,103.00          3,309,000
     レッグス                   1,700     2,124.00          3,610,800      貸付株式数            600  株
     プレステージ・インター                  23,600       778.00         18,360,800
     フェイス                   2,500      704.00         1,760,000
     プロトコーポレーション                   8,100     1,569.00          12,708,900       貸付株式数           1,300   株
     ハイマックス                   2,200     1,113.00          2,448,600      貸付株式数            700  株
     アミューズ                   3,500     2,377.00          8,319,500
     野村総合研究所                  114,800      4,495.00         516,026,000
     ドリームインキュベータ                   2,100      849.00         1,782,900
     サイバネットシステム                   5,300      649.00         3,439,700      貸付株式数           1,800   株
     クイック                   3,900     1,395.00          5,440,500      貸付株式数            500  株
     ＴＡＣ                   4,000      243.00          972,000     貸付株式数            200  株
     ＣＥホールディングス                   3,800      627.00         2,382,600      貸付株式数           1,400   株
     日本システム技術                   1,200     1,813.00          2,175,600
     電通グループ                  66,200      4,200.00         278,040,000
     インテージホールディング
                        8,800     1,641.00          14,440,800
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   3,400     1,011.00          3,437,400      貸付株式数            300  株
     東邦システムサイエンス                   1,400     1,065.00          1,491,000      貸付株式数            600  株
     ぴあ                   1,900     3,520.00          6,688,000      貸付株式数            700  株
     イオンファンタジー                   2,500     2,039.00          5,097,500      貸付株式数            900  株
     ソースネクスト                  33,400       245.00         8,183,000      貸付株式数           8,300   株
     シーティーエス                   7,300      801.00         5,847,300      貸付株式数           2,600   株
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     ネクシィーズグループ                   2,300      890.00         2,047,000      貸付株式数            800  株
     インフォコム                   6,600     2,529.00          16,691,400
     メディカルシステムネット
                        6,200      768.00         4,761,600      貸付株式数            700  株
     ワーク
     日本精化                   4,800     2,542.00          12,201,600       貸付株式数            500  株
     扶桑化学工業                   5,300     5,270.00          27,931,000
     トリケミカル                   6,400     3,690.00          23,616,000       貸付株式数           2,300   株
                                                         700  株
     ＨＥＲＯＺ                   2,000     2,033.00          4,066,000      貸付株式数
                                                        (700  株 )
     ラクスル                   7,400     6,480.00          47,952,000       貸付株式数           2,400   株
     ＦＩＧ                   6,800      290.00         1,972,000      貸付株式数           2,700   株
     システムサポート                   1,900     1,337.00          2,540,300
     ＡＤＥＫＡ                  30,200      2,643.00          79,818,600
     日油                  24,900      6,740.00         167,826,000
     ミヨシ油脂                   2,300     1,339.00          3,079,700
     新日本理化                  13,000       365.00         4,745,000      貸付株式数           3,300   株
     ハリマ化成グループ                   4,700      955.00         4,488,500
     イーソル                   4,000     1,017.00          4,068,000      貸付株式数           1,600   株
     アルテリア・ネットワーク
                        7,800     1,763.00          13,751,400       貸付株式数            700  株
     ス
     東海ソフト                   1,300     1,322.00          1,718,600      貸付株式数            400  株
     ヒト・コミュニケーション
                        1,900     1,957.00          3,718,300      貸付株式数            500  株
     ズＨＤ
     トビラシステムズ                   1,600     1,338.00          2,140,800      貸付株式数            100  株
     Ｓａｎｓａｎ                   6,000    12,590.00          75,540,000       貸付株式数            400  株
     花  王
                      148,300      6,683.00         991,088,900       貸付株式数          62,200    株
     第一工業製薬                   2,300     3,330.00          7,659,000
     石原ケミカル                   1,700     3,000.00          5,100,000
     日華化学                   2,700     1,051.00          2,837,700      貸付株式数            800  株
     ニイタカ                   1,500     2,422.00          3,633,000      貸付株式数            500  株
     三洋化成                   3,900     6,020.00          23,478,000
     武田薬品                  558,400      3,759.00        2,099,025,600
     アステラス製薬                  581,900      1,876.00        1,091,644,400
     大日本住友製薬                  50,200      2,057.00         103,261,400
     塩野義製薬                  84,300      7,371.00         621,375,300
     わかもと製薬                   8,500      344.00         2,924,000      貸付株式数           3,100   株
     日本新薬                  19,100      9,630.00         183,933,000
     中外製薬                  210,100      4,129.00         867,502,900       貸付株式数          82,400    株
     科研製薬                  11,300      4,815.00          54,409,500
     エーザイ                  74,400      8,379.00         623,397,600
                                 74/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     理研ビタミン                   6,400     1,933.00          12,371,200
     ロート製薬                  31,800      3,495.00         111,141,000
     小野薬品                  153,700      2,663.00         409,303,100
     久光製薬                  19,400      4,345.00          84,293,000       貸付株式数           7,700   株
     有機合成薬品                   5,700      324.00         1,846,800      貸付株式数           2,000   株
     持田製薬                   9,200     3,550.00          32,660,000
     参天製薬                  117,000      1,620.00         189,540,000
     扶桑薬品                   2,100     2,653.00          5,571,300
     日本ケミファ                    800    2,345.00          1,876,000      貸付株式数            300  株
     ツムラ                  22,500      3,825.00          86,062,500
     日医工                  19,000       908.00         17,252,000       貸付株式数           7,600   株
     テ  ル  モ
                      205,800      5,316.00        1,094,032,800
     ＨＵグループＨＤ                  18,100      3,225.00          58,372,500
     キッセイ薬品工業                  11,500      2,518.00          28,957,000
     生化学工業                  11,500      1,125.00          12,937,500
     栄研化学                  12,000      2,249.00          26,988,000
     日水製薬                   2,500     1,022.00          2,555,000
     鳥居薬品                   4,200     3,050.00          12,810,000
     ＪＣＲファーマ                  19,300      2,946.00          56,857,800       貸付株式数           1,500   株
     東和薬品                   9,800     3,330.00          32,634,000
     富士製薬工業                   4,500     1,203.00          5,413,500
     ゼリア新薬工業                  12,100      2,183.00          26,414,300       貸付株式数           4,900   株
     第一三共                  527,700      3,020.00        1,593,654,000
     キョーリン製薬ＨＤ                  14,800      1,862.00          27,557,600
                                                        4,000   株
     大幸薬品                  10,500       946.00         9,933,000      貸付株式数
                                                        (700  株 )
     ダイト                   4,300     3,495.00          15,028,500
     大塚ホールディングス                  139,000      4,857.00         675,123,000       貸付株式数          54,600    株
     大正製薬ＨＤ                  16,800      6,740.00         113,232,000
     ペプチドリーム                  35,400      3,785.00         133,989,000
     大日本塗料                   7,000      884.00         6,188,000
     日本ペイントＨＯＬＤ                  247,600      1,305.00         323,118,000       貸付株式数           5,700   株
     関西ペイント                  74,000      2,939.00         217,486,000
     神東塗料                   5,800      197.00         1,142,600
     中国塗料                  16,400       898.00         14,727,200
     日本特殊塗料                   4,900     1,085.00          5,316,500
     藤倉化成                   8,200      561.00         4,600,200
     太陽ホールディングス                   4,900     6,050.00          29,645,000
     ＤＩＣ                  27,200      3,290.00          89,488,000       貸付株式数          10,600    株
     サカタインクス                  13,700      1,218.00          16,686,600
                                 75/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東洋インキＳＣホールディ
                       13,300      2,122.00          28,222,600
     ン
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                        4,600      882.00         4,057,200
     アルプス技研                   5,500     2,077.00          11,423,500       貸付株式数            100  株
     サニックス                  10,800       331.00         3,574,800      貸付株式数           4,000   株
     ダイオーズ                    800    1,126.00            900,800     貸付株式数            400  株
     日本空調サービス                   6,300      828.00         5,216,400
     オリエンタルランド                  68,100     17,255.00         1,175,065,500
     フォーカスシステムズ                   5,600     1,035.00          5,796,000
     ダスキン                  14,500      2,688.00          38,976,000       貸付株式数           1,700   株
     パーク２４                  35,800      1,803.00          64,547,400       貸付株式数          14,200    株
     明光ネットワークジャパン                   8,100      622.00         5,038,200      貸付株式数           3,000   株
     ファルコホールディングス                   2,900     1,811.00          5,251,900      貸付株式数           1,100   株
     クレスコ                   4,700     2,156.00          10,133,200
     フジ・メディア・ＨＤ                  68,500      1,191.00          81,583,500
     秀英予備校                   2,000      431.00          862,000     貸付株式数            600  株
     田谷                   1,500      575.00          862,500     貸付株式数            600  株
     ラウンドワン                  22,700      1,385.00          31,439,500       貸付株式数           8,700   株
     リゾートトラスト                  29,800      2,063.00          61,477,400       貸付株式数          11,200    株
     オービック                  20,800     23,270.00          484,016,000
     ジャストシステム                   9,500     7,080.00          67,260,000
     ＴＤＣソフト                   5,900     1,453.00          8,572,700      貸付株式数           1,900   株
     Ｚホールディングス                  869,700       734.50        638,794,650
     ビー・エム・エル                   8,400     4,430.00          37,212,000
     トレンドマイクロ                  35,300      6,210.00         219,213,000
     りらいあコミュニケーショ                   9,900     1,244.00          12,315,600
     ＩＤホールディングス                   3,600      961.00         3,459,600
     リソー教育                  34,200       429.00         14,671,800
     日本オラクル                  13,500      9,370.00         126,495,000
     早稲田アカデミー                   2,800      978.00         2,738,400      貸付株式数           1,000   株
     アルファシステムズ                   1,900     4,265.00          8,103,500      貸付株式数            600  株
     フューチャー                   7,900     2,805.00          22,159,500       貸付株式数            400  株
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                        4,100     1,760.00          7,216,000      貸付株式数           1,500   株
     ＳＢテクノロジー                   2,800     3,050.00          8,540,000
     トーセ                   1,700      787.00         1,337,900      貸付株式数            600  株
     ユー・エス・エス                  71,500      2,001.00         143,071,500
     オービックビジネスＣ                   6,500     5,780.00          37,570,000       貸付株式数           2,500   株
     伊藤忠テクノソリュー                  30,500      3,765.00         114,832,500
     アイティフォー                   8,800      871.00         7,664,800      貸付株式数           1,200   株
     東京個別指導学院                   5,700      660.00         3,762,000      貸付株式数            900  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東計電算                    900    4,870.00          4,383,000
     サイバーエージェント                  159,100      2,193.00         348,906,300
     楽天グループ                  330,200      1,110.00         366,522,000       貸付株式数          129,100    株
     エックスネット                   1,600     1,036.00          1,657,600      貸付株式数            100  株
     クリーク・アンド・リバー
                        3,500     1,839.00          6,436,500      貸付株式数           1,000   株
     社
     テー・オー・ダブリュー                  10,800       343.00         3,704,400      貸付株式数           4,200   株
     大塚商会                  35,900      5,910.00         212,169,000       貸付株式数          13,900    株
     サイボウズ                   9,200     2,544.00          23,404,800
     山田コンサルティングＧＰ                   3,600     1,148.00          4,132,800      貸付株式数           1,000   株
     セントラルスポーツ                   2,400     2,588.00          6,211,200      貸付株式数            900  株
     パラカ                   1,600     1,840.00          2,944,000      貸付株式数            600  株
     電通国際情報Ｓ                   9,800     4,470.00          43,806,000
     ＡＣＣＥＳＳ                   8,400     1,024.00          8,601,600      貸付株式数            800  株
     デジタルガレージ                  10,900      5,000.00          54,500,000       貸付株式数            400  株
     イーエムシステムズ                  11,700       830.00         9,711,000      貸付株式数           4,200   株
     ウェザーニューズ                   2,100     6,660.00          13,986,000
     ＣＩＪ                   4,000      875.00         3,500,000
     ビジネスエンジニアリング                    800    3,645.00          2,916,000      貸付株式数            200  株
     日本エンタープライズ                   8,400      215.00         1,806,000      貸付株式数           2,700   株
     ＷＯＷＯＷ                   3,300     2,472.00          8,157,600      貸付株式数           1,200   株
     スカラ                   6,500      759.00         4,933,500      貸付株式数           2,300   株
     インテリジェント           ウェイ
                        3,700      634.00         2,345,800
     ブ
     フルキャストホールディン
                        5,700     2,232.00          12,722,400       貸付株式数           2,100   株
     グス
     エン・ジャパン                  11,500      4,080.00          46,920,000
     あすか製薬ＨＤ                   7,800     1,098.00          8,564,400      貸付株式数            600  株
     サワイグループＨＤ                  14,800      5,180.00          76,664,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  118,100      9,694.00        1,144,861,400
     コニカミノルタ                  137,200       601.00         82,457,200
     資  生  堂
                      125,300      7,638.00         957,041,400
     ライオン                  81,100      1,845.00         149,629,500       貸付株式数          34,300    株
     高砂香料                   4,200     3,040.00          12,768,000
     マンダム                  14,500      1,601.00          23,214,500       貸付株式数           5,300   株
     ミルボン                   8,500     6,860.00          58,310,000
     ファンケル                  24,700      3,825.00          94,477,500
     コーセー                  12,800     12,900.00          165,120,000
     コタ                   4,700     1,699.00          7,985,300      貸付株式数            300  株
     シーボン                    800    1,898.00          1,518,400
                                 77/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ポーラ・オルビスＨＤ                  28,900      2,590.00          74,851,000
     ノエビアホールディングス                   5,600     5,990.00          33,544,000
     アジュバンホールディング                   1,900     1,068.00          2,029,200      貸付株式数            500  株
     エステー                   4,200     1,828.00          7,677,600
     アグロカネショウ                   2,500     1,555.00          3,887,500      貸付株式数            900  株
     コ  ニ  シ
                       10,900      1,803.00          19,652,700       貸付株式数            700  株
     長谷川香料                  11,500      2,866.00          32,959,000       貸付株式数           4,600   株
     星光ＰＭＣ                   3,800      877.00         3,332,600
     小林製薬                  18,800      9,100.00         171,080,000
     荒川化学工業                   5,000     1,291.00          6,455,000      貸付株式数           1,500   株
     メック                   5,200     3,605.00          18,746,000
     日本高純度化学                   2,000     3,070.00          6,140,000      貸付株式数            100  株
     タカラバイオ                  17,700      3,245.00          57,436,500
     ＪＣＵ                   7,500     4,740.00          35,550,000
     新田ゼラチン                   4,000      658.00         2,632,000      貸付株式数            900  株
     ＯＡＴアグリオ                   1,200     1,895.00          2,274,000
     デクセリアルズ                  19,600      2,287.00          44,825,200
     アース製薬                   5,600     6,990.00          39,144,000
     北興化学                   6,400     1,188.00          7,603,200
     大成ラミック                   2,400     2,898.00          6,955,200
     クミアイ化学                  27,100       940.00         25,474,000
     日本農薬                  12,100       560.00         6,776,000
     富士興産                   2,100     1,058.00          2,221,800
     ニチレキ                   7,700     1,372.00          10,564,400
     ユシロ化学                   3,400     1,223.00          4,158,200
     ビーピー・カストロール                   2,400     1,385.00          3,324,000
     富士石油                  18,900       259.00         4,895,100      貸付株式数           3,700   株
     ＭＯＲＥＳＣＯ                   2,100     1,221.00          2,564,100
     出光興産                  73,900      2,891.00         213,644,900
     ＥＮＥＯＳホールディング
                     1,004,400         460.10        462,124,440
     ス
     コスモエネルギーＨＬＤＧ
                       21,300      2,372.00          50,523,600
     Ｓ
     横浜ゴム                  39,200      1,984.00          77,772,800
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                       35,700      1,978.00          70,614,600
     ブリヂストン                  193,500      5,303.00        1,026,130,500        貸付株式数          77,300    株
     住友ゴム                  60,900      1,406.00          85,625,400
     藤倉コンポジット                   6,200      804.00         4,984,800
     オカモト                   3,900     4,440.00          17,316,000
     アキレス                   4,500     1,384.00          6,228,000      貸付株式数            400  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フ  コ  ク
                        3,100     1,062.00          3,292,200
     ニッタ                   6,800     2,835.00          19,278,000
     クリエートメディック                   1,800      998.00         1,796,400
     住友理工                  13,300       748.00         9,948,400
     三ツ星ベルト                   7,700     2,081.00          16,023,700
     バンドー化学                  11,100       962.00         10,678,200
     ＡＧＣ                  61,700      5,700.00         351,690,000       貸付株式数          24,600    株
     日本板硝子                  34,600       575.00         19,895,000
     石塚硝子                   1,000     2,262.00          2,262,000      貸付株式数            400  株
     有沢製作所                   9,000      907.00         8,163,000
     日本山村硝子                   2,400      917.00         2,200,800
     日本電気硝子                  26,900      2,408.00          64,775,200       貸付株式数          10,500    株
     オハラ                   2,800     1,561.00          4,370,800      貸付株式数           1,000   株
     住友大阪セメント                  11,900      3,155.00          37,544,500
     太平洋セメント                  38,000      2,450.00          93,100,000
     リソルホールディングス                    700    4,130.00          2,891,000
     日本ヒユ－ム                   5,600      752.00         4,211,200
     日本コンクリ－ト                  15,000       311.00         4,665,000
     三谷セキサン                   3,100     6,890.00          21,359,000
     アジアパイルＨＤ                   9,600      501.00         4,809,600
     東海カーボン                  56,900      1,534.00          87,284,600
     日本カーボン                   3,700     4,255.00          15,743,500       貸付株式数           1,200   株
     東洋炭素                   4,600     3,030.00          13,938,000       貸付株式数           1,100   株
     ノリタケ                   3,700     4,605.00          17,038,500
     ＴＯＴＯ                  47,900      5,580.00         267,282,000
     日本碍子                  73,300      1,884.00         138,097,200
     日本特殊陶業                  51,500      1,797.00          92,545,500
     ダントーホールディングス                   6,200      260.00         1,612,000      貸付株式数           1,800   株
     ＭＡＲＵＷＡ                   2,400    11,820.00          28,368,000
     品川リフラクトリーズ                   1,500     3,990.00          5,985,000
     黒崎播磨                   1,100     5,020.00          5,522,000
     ヨータイ                   5,000     1,371.00          6,855,000
     イソライト                   3,000      802.00         2,406,000
     東京窯業                   7,700      347.00         2,671,900      貸付株式数           1,500   株
     ニッカトー                   2,900      722.00         2,093,800      貸付株式数           1,100   株
     フジミインコーポレーテッ
                        5,500     6,750.00          37,125,000
     ド
     クニミネ工業                   2,200     1,132.00          2,490,400
     エーアンドエーマテリアル                    900    1,011.00            909,900
     ニチアス                  16,900      2,889.00          48,824,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本製鉄                  317,000      2,056.50         651,910,500
     神戸製鋼所                  122,500       685.00         83,912,500
     中山製鋼所                   8,400      435.00         3,654,000
     合同製鐵                   3,500     1,540.00          5,390,000      貸付株式数           1,300   株
     ＪＦＥホールディングス                  192,400      1,762.00         339,008,800
     東京製鐵                  26,200      1,203.00          31,518,600
     共英製鋼                   7,400     1,418.00          10,493,200       貸付株式数           2,000   株
     大和工業                  14,100      3,810.00          53,721,000
     東京鐵鋼                   2,700     1,616.00          4,363,200
     大阪製鐵                   3,300     1,127.00          3,719,100      貸付株式数            700  株
     淀川製鋼所                   8,400     2,511.00          21,092,400       貸付株式数            400  株
     丸一鋼管                  21,400      2,766.00          59,192,400
     モリ工業                   1,900     2,471.00          4,694,900
     大同特殊鋼                  11,000      4,960.00          54,560,000       貸付株式数           4,100   株
     日本高周波                   2,300      411.00          945,300
     日本冶金工                   5,100     2,735.00          13,948,500
     山陽特殊製鋼                   7,800     1,736.00          13,540,800
     愛知製鋼                   3,800     2,730.00          10,374,000
     日立金属                  63,100      2,152.00         135,791,200
     日本金属                   1,700     1,098.00          1,866,600      貸付株式数            600  株
     大平洋金属                   4,500     1,894.00          8,523,000
     新日本電工                  44,300       328.00         14,530,400       貸付株式数           6,900   株
     栗本鉄工所                   2,900     1,691.00          4,903,900
     虹  技
                         800    1,149.00            919,200     貸付株式数            200  株
     日本鋳鉄管                    700    1,215.00            850,500     貸付株式数            200  株
     日本製鋼所                  20,300      2,957.00          60,027,100
     三菱製鋼                   5,000     1,290.00          6,450,000
     日亜鋼業                   8,800      318.00         2,798,400
     日本精線                   1,000     5,010.00          5,010,000      貸付株式数            100  株
     エンビプロＨＤ                   3,200     1,783.00          5,705,600      貸付株式数            100  株
     大紀アルミニウム                  10,100      1,848.00          18,664,800
     日本軽金属ＨＤ                  17,700      2,016.00          35,683,200
     三井金属                  18,000      3,280.00          59,040,000
     東邦亜鉛                   3,600     2,869.00          10,328,400
     三菱マテリアル                  43,600      2,239.00          97,620,400
     住友鉱山                  85,000      4,141.00         351,985,000
     ＤＯＷＡホールディングス                  17,000      4,575.00          77,775,000
     古河機金                  10,300      1,246.00          12,833,800       貸付株式数            900  株
     エス・サイエンス                  35,400       35.00         1,239,000      貸付株式数           7,000   株
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                                                        2,600   株
     大阪チタニウム                   6,700      789.00         5,286,300      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     東邦チタニウム                  12,500      1,190.00          14,875,000       貸付株式数           2,300   株
     ＵＡＣＪ                  10,000      2,867.00          28,670,000
     ＣＫサンエツ                   1,400     3,300.00          4,620,000
     古河電工                  20,600      2,405.00          49,543,000
     住友電工                  230,900      1,492.50         344,618,250
     フジクラ                  80,700       687.00         55,440,900
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                   6,700     2,309.00          15,470,300
     東京特殊電線                    700    2,951.00          2,065,700      貸付株式数            400  株
     タツタ電線                  12,500       543.00         6,787,500
     カナレ電気                    900    1,769.00          1,592,100      貸付株式数            400  株
     平河ヒューテック                   3,700     1,249.00          4,621,300
     リョービ                   7,800     1,298.00          10,124,400       貸付株式数           3,000   株
     アーレステイ                   8,100      460.00         3,726,000
     アサヒＨＤ                  25,600      2,130.00          54,528,000
     東洋製罐グループＨＤ                  42,400      1,345.00          57,028,000
     ホッカンホールディングス                   3,100     1,463.00          4,535,300
     コロナ                   3,700      921.00         3,407,700
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                  11,600      2,478.00          28,744,800
     駒井ハルテック                   1,400     1,779.00          2,490,600
     高田機工                    600    2,942.00          1,765,200      貸付株式数            200  株
     三和ホールディングス                  62,700      1,511.00          94,739,700
     文化シヤツタ－                  20,200      1,183.00          23,896,600       貸付株式数           7,700   株
     三協立山                   8,700      794.00         6,907,800
     アルインコ                   4,400     1,033.00          4,545,200      貸付株式数            100  株
     東洋シヤツタ－                   1,700      675.00         1,147,500
     ＬＩＸＩＬ                  91,300      3,150.00         287,595,000
     日本フイルコン                   4,200      523.00         2,196,600
     ノーリツ                  13,600      1,876.00          25,513,600       貸付株式数           1,500   株
     長府製作所                   6,500     2,169.00          14,098,500
     リンナイ                  12,900     13,050.00          168,345,000
     ユニプレス                  10,600       927.00         9,826,200
     ダイニチ工業                   3,800      787.00         2,990,600
     日東精工                   8,600      684.00         5,882,400
     三洋工業                    700    1,903.00          1,332,100      貸付株式数            100  株
     岡  部
                       12,200       702.00         8,564,400      貸付株式数           3,900   株
     ジーテクト                   7,900     1,502.00          11,865,800
     東  プ  レ
                       12,300      1,375.00          16,912,500
     高周波熱錬                  11,800       682.00         8,047,600      貸付株式数           4,200   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京製綱                   2,900      990.00         2,871,000
     サンコール                   5,400      475.00         2,565,000
     モリテックスチル                   5,400      457.00         2,467,800      貸付株式数           2,100   株
     パイオラックス                   9,300     1,581.00          14,703,300       貸付株式数            800  株
     エイチワン                   6,400      743.00         4,755,200
     日本発条                  66,500       811.00         53,931,500
     中央発條                   4,400     1,125.00          4,950,000      貸付株式数            900  株
     アドバネクス                   1,100     1,376.00          1,513,600      貸付株式数            300  株
     三浦工業                  28,800      5,000.00         144,000,000
     タ  ク  マ
                       22,900      1,631.00          37,349,900
     テクノプロ・ホールディン
                       38,600      3,340.00         128,924,000       貸付株式数           9,100   株
     グ
     アトラグループ                   1,900      311.00          590,900     貸付株式数            600  株
     インターワークス                   1,600      407.00          651,200
     アイ・アールジャパンＨＤ                   2,700    13,750.00          37,125,000       貸付株式数           1,000   株
     ＫｅｅＰｅｒ技研                   4,400     3,815.00          16,786,000
     ファーストロジック                   2,200      765.00         1,683,000
     三機サービス                   1,500     1,133.00          1,699,500      貸付株式数            400  株
     Ｇｕｎｏｓｙ                   4,800      728.00         3,494,400      貸付株式数            400  株
     デザインワン・ジャパン                   3,500      239.00          836,500     貸付株式数            700  株
     イー・ガーディアン                   3,200     3,220.00          10,304,000
                                                         100  株
     リブセンス                   6,600      204.00         1,346,400      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ジャパンマテリアル                  19,100      1,340.00          25,594,000       貸付株式数           7,600   株
     ベクトル                   8,300     1,103.00          9,154,900      貸付株式数           1,900   株
     ウチヤマホールディングス                   3,000      343.00         1,029,000
     チャームケアコーポレー
                        5,400     1,652.00          8,920,800      貸付株式数           1,900   株
     ション
     キャリアリンク                   2,500     1,860.00          4,650,000      貸付株式数            800  株
     ＩＢＪ                   5,900     1,086.00          6,407,400      貸付株式数           2,000   株
     アサンテ                   2,600     1,805.00          4,693,000      貸付株式数            900  株
     バリューＨＲ                   2,700     1,785.00          4,819,500
     Ｍ＆Ａキャピタルパート
                        5,500     5,770.00          31,735,000       貸付株式数           2,100   株
     ナー
     ライドオンエクスプレスＨ
                        2,600     1,634.00          4,248,400      貸付株式数            900  株
     Ｄ
     ＥＲＩホールディングス                   1,800     1,133.00          2,039,400      貸付株式数            500  株
                                                         300  株
     アビスト                   1,100     3,045.00          3,349,500      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     シグマクシス                   3,800     2,889.00          10,978,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウィルグループ                   4,700     1,306.00          6,138,200      貸付株式数           1,600   株
     エスクローＡＪ                  10,300       238.00         2,451,400      貸付株式数           3,800   株
     リクルートホールディング
                      459,600      6,983.00        3,209,386,800
     ス
     エラン                   9,700     1,232.00          11,950,400
     ツ  ガ  ミ
                       14,300      1,942.00          27,770,600
     オークマ                   7,600     5,640.00          42,864,000
     芝浦機械                   6,800     2,785.00          18,938,000
     アマダ                  97,100      1,201.00         116,617,100
     アイダエンジニア                  16,900      1,124.00          18,995,600
     滝澤鉄工所                   1,800     1,149.00          2,068,200
     ＦＵＪＩ                  26,400      3,055.00          80,652,000
     牧野フライス                   7,700     4,460.00          34,342,000       貸付株式数           1,700   株
     オーエスジー                  30,300      2,047.00          62,024,100
     ダイジェット                    700    1,263.00            884,100
     旭ダイヤモンド                  16,300       654.00         10,660,200
     ＤＭＧ森精機                  39,700      2,126.00          84,402,200       貸付株式数           2,300   株
     ソデイツク                  16,100       943.00         15,182,300
     ディスコ                   9,000    33,700.00          303,300,000
     日東工器                   3,200     2,049.00          6,556,800
     日進工具                   5,100     1,464.00          7,466,400      貸付株式数            600  株
     パンチ工業                   5,800      628.00         3,642,400
     冨士ダイス                   2,800      686.00         1,920,800
     土木管理総合試験                   3,400      366.00         1,244,400      貸付株式数           1,100   株
     ネットマーケティング                   4,600      462.00         2,125,200      貸付株式数           1,200   株
     日本郵政                  484,900       966.80        468,801,320
     ベルシステム２４ＨＬＤＧ
                       10,900      1,675.00          18,257,500       貸付株式数           4,300   株
     Ｓ
                                                        2,500   株
     鎌倉新書                   6,900      850.00         5,865,000      貸付株式数
                                                       (1,800    株 )
     ＳＭＮ                   2,100      677.00         1,421,700      貸付株式数            400  株
     一蔵                    900     410.00          369,000
     グローバルキッズＣＯＭＰ                   1,700      755.00         1,283,500      貸付株式数            400  株
     エアトリ                   4,600     3,310.00          15,226,000       貸付株式数           1,600   株
     アトラエ                   4,900     2,546.00          12,475,400       貸付株式数            400  株
     ストライク                   2,600     4,185.00          10,881,000       貸付株式数            900  株
     ソラスト                  16,200      1,548.00          25,077,600       貸付株式数           3,400   株
     セラク                   2,600     2,353.00          6,117,800      貸付株式数            700  株
     インソース                   6,700     2,079.00          13,929,300       貸付株式数           2,400   株
     豊田自動織機                  54,300      9,550.00         518,565,000
                                 83/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     豊和工業                   3,800      841.00         3,195,800      貸付株式数           1,400   株
     ＯＫＫ                   2,900      417.00         1,209,300
     石川製作所                   1,800     1,635.00          2,943,000      貸付株式数            600  株
     東洋機械金属                   3,900      518.00         2,020,200
     津田駒工業                   1,300      843.00         1,095,900
     エンシュウ                   1,400      803.00         1,124,200      貸付株式数            400  株
     島精機製作所                   9,400     2,424.00          22,785,600       貸付株式数           3,700   株
     オプトラン                   8,300     2,318.00          19,239,400       貸付株式数           2,100   株
     ＮＣホールディングス                   2,700     1,400.00          3,780,000      貸付株式数            100  株
     イワキポンプ                   4,000     1,031.00          4,124,000      貸付株式数           1,100   株
     フリュー                   6,800     1,840.00          12,512,000
     ヤマシンフィルタ                  13,800       687.00         9,480,600      貸付株式数           5,200   株
     日阪製作所                   8,100      926.00         7,500,600
     やまびこ                  12,600      1,304.00          16,430,400
     平田機工                   3,000     7,020.00          21,060,000
     ペガサスミシン製造                   6,600      451.00         2,976,600      貸付株式数            600  株
     マルマエ                   2,900     2,174.00          6,304,600      貸付株式数           1,000   株
     タツモ                   3,100     1,615.00          5,006,500
     ナブテスコ                  39,000      4,665.00         181,935,000
     三井海洋開発                   7,300     1,719.00          12,548,700       貸付株式数           2,500   株
     レオン自動機                   6,300     1,569.00          9,884,700      貸付株式数           2,000   株
     ＳＭＣ                  19,600     77,330.00         1,515,668,000
     ホソカワミクロン                   2,300     7,280.00          16,744,000
     ユニオンツール                   2,600     4,015.00          10,439,000       貸付株式数            600  株
     オイレス工業                   8,900     1,728.00          15,379,200       貸付株式数           3,500   株
     日精エーエスビー                   2,200     4,150.00          9,130,000
     サト－ホールディングス                   8,600     2,805.00          24,123,000
     技研製作所                   5,900     4,845.00          28,585,500
     日本エアーテック                   3,200     1,281.00          4,099,200      貸付株式数            900  株
     カ  ワ  タ
                        1,800     1,009.00          1,816,200      貸付株式数            700  株
     日精樹脂工業                   5,500     1,188.00          6,534,000      貸付株式数            500  株
     オカダアイヨン                   2,100     1,373.00          2,883,300      貸付株式数            400  株
     ワイエイシイホールディン
                        2,800      910.00         2,548,000
     グス
     小松製作所                  304,000      2,714.50         825,208,000
     住友重機械                  38,500      3,025.00         116,462,500
     日立建機                  31,600      3,190.00         100,804,000
     日  工
                       10,100       686.00         6,928,600      貸付株式数           2,600   株
     巴工業                   2,600     2,516.00          6,541,600      貸付株式数           1,000   株
     井関農機                   6,300     1,735.00          10,930,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＴＯＷＡ                   6,300     2,793.00          17,595,900
     丸山製作所                   1,300     1,647.00          2,141,100
     北川鉄工所                   2,700     1,656.00          4,471,200
     シンニッタン                   8,500      249.00         2,116,500      貸付株式数           2,600   株
     ローツェ                   3,100     9,020.00          27,962,000
     タカキタ                   2,200      703.00         1,546,600      貸付株式数            800  株
     クボタ                  327,400      2,419.00         791,980,600
     荏原実業                   3,400     2,892.00          9,832,800
     東洋エンジニア                   9,100      887.00         8,071,700      貸付株式数           3,100   株
     三菱化工機                   2,300     2,455.00          5,646,500      貸付株式数            700  株
     月島機械                  11,800      1,211.00          14,289,800       貸付株式数            700  株
     帝国電機製作所                   4,500     1,446.00          6,507,000
     東京機械                   3,400     1,977.00          6,721,800      貸付株式数           1,000   株
     新東工業                  15,300       794.00         12,148,200       貸付株式数           1,100   株
     渋谷工業                   5,900     3,245.00          19,145,500       貸付株式数            300  株
     アイチ     コーポレーション
                       11,200       786.00         8,803,200      貸付株式数           3,800   株
     小森コーポレーション                  16,800       900.00         15,120,000       貸付株式数           3,600   株
     鶴見製作所                   5,000     1,845.00          9,225,000
     住友精密                    900    2,531.00          2,277,900
     日本ギア工業                   2,400      317.00          760,800     貸付株式数            900  株
     酒井重工業                   1,100     2,606.00          2,866,600
     荏原製作所                  28,000      5,820.00         162,960,000       貸付株式数          10,900    株
     石井鉄工所                    900    3,110.00          2,799,000      貸付株式数            100  株
     酉島製作所                   6,600      949.00         6,263,400
     北越工業                   6,800     1,037.00          7,051,600
     ダイキン工業                  85,500     26,680.00         2,281,140,000
     オルガノ                   2,300     6,970.00          16,031,000
     ト－ヨ－カネツ                   2,600     2,693.00          7,001,800      貸付株式数            300  株
     栗田工業                  36,700      5,880.00         215,796,000       貸付株式数           6,800   株
     椿本チエイン                   9,600     3,625.00          34,800,000
     大同工業                   3,300     1,104.00          3,643,200
     日  機  装
                       21,500       967.00         20,790,500
     木村化工機                   6,300      751.00         4,731,300      貸付株式数           2,200   株
     レイズネクスト                  11,100      1,235.00          13,708,500       貸付株式数           4,300   株
     アネスト岩田                  10,900       975.00         10,627,500       貸付株式数           3,500   株
     ダイフク                  37,000     11,140.00          412,180,000
     サムコ                   1,700     2,965.00          5,040,500      貸付株式数            700  株
     加藤製作所                   3,400      907.00         3,083,800
     油研工業                    900    1,790.00          1,611,000      貸付株式数            300  株
     タダノ                  32,700      1,197.00          39,141,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フジテック                  23,300      2,864.00          66,731,200       貸付株式数           8,800   株
     ＣＫＤ                  15,700      2,527.00          39,673,900
     キトー                   5,600     1,845.00          10,332,000
     平和                  18,300      2,065.00          37,789,500       貸付株式数           7,100   株
     理想科学工業                   5,000     2,507.00          12,535,000
     ＳＡＮＫＹＯ                  16,000      2,801.00          44,816,000       貸付株式数           5,800   株
     日本金銭機械                   6,600      642.00         4,237,200      貸付株式数           2,600   株
     マースグループＨＬＤＧＳ                   3,800     1,690.00          6,422,000
     フクシマガリレイ                   4,700     5,150.00          24,205,000
     オーイズミ                   2,300      384.00          883,200
     ダイコク電機                   2,600     1,318.00          3,426,800      貸付株式数           1,000   株
     竹内製作所                  11,600      2,616.00          30,345,600
     ア  マ  ノ
                       17,600      3,000.00          52,800,000       貸付株式数           4,700   株
     ＪＵＫＩ                   9,200      838.00         7,709,600      貸付株式数           2,800   株
     サンデンホールディングス                   9,200      296.00         2,723,200
     蛇の目ミシン                   6,500      758.00         4,927,000      貸付株式数           1,000   株
     ブラザー工業                  81,600      2,546.00         207,753,600
     マックス                   8,800     1,987.00          17,485,600       貸付株式数            400  株
     モリタホールディングス                  10,200      1,592.00          16,238,400       貸付株式数            200  株
     グローリー                  16,900      2,543.00          42,976,700
     新晃工業                   6,300     2,278.00          14,351,400
     大和冷機工業                  10,900      1,284.00          13,995,600
     セガサミーホールディング
                       60,800      1,595.00          96,976,000
     ス
     日本ピストンリング                   2,700     1,475.00          3,982,500
     リ  ケ  ン
                        2,900     2,903.00          8,418,700      貸付株式数            600  株
     ＴＰＲ                   8,600     1,535.00          13,201,000       貸付株式数           3,300   株
     ツバキ・ナカシマ                  15,000      1,517.00          22,755,000       貸付株式数           5,400   株
     ホシザキ                  19,600     10,620.00          208,152,000
     大豊工業                   6,000      851.00         5,106,000
     日本精工                  138,000       757.00        104,466,000
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                      154,300       250.00         38,575,000
     ジェイテクト                  64,700       961.00         62,176,700
     不  二  越
                        6,000     4,570.00          27,420,000       貸付株式数           2,200   株
     ミネベアミツミ                  115,700      2,943.00         340,505,100
     日本トムソン                  18,600       550.00         10,230,000
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                       39,000      2,587.00         100,893,000       貸付株式数          16,400    株
     ユーシン精機                   4,300      833.00         3,581,900
     前澤給装工業                   4,700     1,062.00          4,991,400      貸付株式数            300  株
     イーグル工業                   8,100     1,275.00          10,327,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     前澤工業                   4,900      811.00         3,973,900
     日本ピラ－工業                   7,300     2,777.00          20,272,100       貸付株式数           2,600   株
     キッツ                  22,600       849.00         19,187,400       貸付株式数           2,000   株
     日  立
                      322,900      6,443.00        2,080,444,700
     東  芝
                      133,000      4,730.00         629,090,000       貸付株式数          51,100    株
     三菱電機                  670,300      1,576.50        1,056,727,950
     富士電機                  40,600      5,130.00         208,278,000
     東洋電機製造                   2,400     1,194.00          2,865,600
     安川電機                  72,200      5,870.00         423,814,000       貸付株式数           3,100   株
     シンフォニア        テクノロ
                        8,600     1,229.00          10,569,400       貸付株式数           2,000   株
     ジー
     明  電  舎
                       11,300      2,519.00          28,464,700
     オリジン                   1,600     1,350.00          2,160,000
     山洋電気                   3,300     7,300.00          24,090,000
     デンヨー                   5,600     2,285.00          12,796,000
     ベイカレントコンサルティ
                        4,200    61,600.00          258,720,000
     ング
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬ
                        1,600     3,870.00          6,192,000      貸付株式数            200  株
     ＤＧＳ
     アイモバイル                   2,600     1,385.00          3,601,000
     キャリアインデックス                   3,200     1,014.00          3,244,800      貸付株式数            500  株
                                                        1,000   株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                   3,000     1,063.00          3,189,000      貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     船場                    900     826.00          743,400
     グレイステクノロジー                   7,200     1,068.00          7,689,600      貸付株式数           2,500   株
     ジャパンエレベーターＳＨ
                       19,100      2,641.00          50,443,100
     Ｄ
     フルテック                    900    1,467.00          1,320,300      貸付株式数            300  株
     グリーンズ                   2,800      550.00         1,540,000      貸付株式数            900  株
     ツナググループＨＬＤＧＳ                   2,100      301.00          632,100     貸付株式数            500  株
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                   2,400      545.00         1,308,000      貸付株式数            600  株
     ソウルドアウト                   1,600     1,616.00          2,585,600      貸付株式数            600  株
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
                        1,300      603.00          783,900
     Ｇ
     ミダックホールディングス                   2,900     5,890.00          17,081,000       貸付株式数           1,100   株
     日総工産                   5,300      721.00         3,821,300      貸付株式数           1,500   株
     キュービーネットＨＬＤＧ
                        3,000     1,871.00          5,613,000
     Ｓ
     ＲＰＡホールディングス                   8,800      603.00         5,306,400      貸付株式数           3,000   株
     三桜工業                   9,500     1,062.00          10,089,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マキタ                  87,600      6,830.00         598,308,000
     東芝テック                   7,200     4,725.00          34,020,000
     芝浦メカトロニクス                   1,300     7,420.00          9,646,000      貸付株式数            100  株
     マブチモーター                  15,700      3,840.00          60,288,000
     日本電産                  161,600      13,345.00         2,156,552,000
     ユーエムシーエレクトロニ
                        3,900      776.00         3,026,400      貸付株式数           1,300   株
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        3,800     2,668.00          10,138,400       貸付株式数            600  株
     ター
     東光高岳                   3,400     1,504.00          5,113,600      貸付株式数           1,300   株
     ダブル・スコープ                  19,300       900.00         17,370,000       貸付株式数           7,700   株
     宮越ホールディングス                   2,700     1,286.00          3,472,200      貸付株式数           1,000   株
     ダイヘン                   7,400     5,070.00          37,518,000
     ヤーマン                  11,500      1,436.00          16,514,000       貸付株式数           4,300   株
     ＪＶＣケンウッド                  60,100       210.00         12,621,000
     ミマキエンジニアリング                   6,200      905.00         5,611,000
     Ｉ－ＰＥＸ                   3,200     2,061.00          6,595,200      貸付株式数            300  株
     日新電機                  15,800      1,422.00          22,467,600
     大崎電気                  13,200       562.00         7,418,400      貸付株式数           1,600   株
     オムロン                  55,800     11,480.00          640,584,000
     日東工業                   9,800     1,761.00          17,257,800
     ＩＤＥＣ                   9,200     2,270.00          20,884,000
     正興電機製作所                   2,500     1,434.00          3,585,000      貸付株式数            800  株
     不二電機工業                   1,000     1,276.00          1,276,000
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       24,400      2,584.00          63,049,600
     サクサホールディングス                   1,500     1,414.00          2,121,000      貸付株式数            100  株
     メルコホールディングス                   2,400     4,960.00          11,904,000
     テクノメディカ                   1,400     1,700.00          2,380,000      貸付株式数            500  株
     ダイヤモンドエレクトリク
                        2,000     2,368.00          4,736,000      貸付株式数            800  株
     ＨＤ
     日本電気                  85,500      6,220.00         531,810,000
     富  士  通
                       60,500     21,030.00         1,272,315,000
     沖  電  気
                       27,100       983.00         26,639,300
     岩崎通信機                   2,900      909.00         2,636,100      貸付株式数           1,100   株
     電気興業                   3,100     2,588.00          8,022,800      貸付株式数            100  株
     サンケン電気                   7,500     6,870.00          51,525,000
     ナカヨ                   1,100     1,437.00          1,580,700      貸付株式数            200  株
     アイホン                   4,300     2,351.00          10,109,300
     ルネサスエレクトロニクス                  362,200      1,372.00         496,938,400
     セイコーエプソン                  83,400      2,279.00         190,068,600
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     ワコム                  49,200       736.00         36,211,200       貸付株式数          19,100    株
     アルバック                  12,500      6,520.00          81,500,000
     アクセル                   2,800      773.00         2,164,400      貸付株式数           1,100   株
     ＥＩＺＯ                   5,800     4,270.00          24,766,000
     ジャパンディスプレイ                  61,700       37.00         2,282,900
     日本信号                  15,500      1,005.00          15,577,500
     京三製作所                  13,400       535.00         7,169,000
     能美防災                   8,800     2,112.00          18,585,600       貸付株式数            500  株
     ホーチキ                   4,600     1,205.00          5,543,000
     星和電機                   3,400      526.00         1,788,400
     エレコム                  15,600      1,860.00          29,016,000
     パナソニック                  715,600      1,384.50         990,748,200
     シャープ                  89,600      1,386.00         124,185,600       貸付株式数          29,400    株
     アンリツ                  40,900      2,032.00          83,108,800       貸付株式数          16,000    株
     富士通ゼネラル                  20,800      2,912.00          60,569,600
     ソニーグループ         ※
                      420,600      12,340.00         5,190,204,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                       32,500     12,460.00          404,950,000
     帝国通信工業                   2,700     1,599.00          4,317,300      貸付株式数            800  株
     タムラ製作所                  25,200       748.00         18,849,600       貸付株式数           9,600   株
     アルプスアルパイン                  54,700      1,213.00          66,351,100
     池上通信機                   2,400      807.00         1,936,800      貸付株式数            800  株
     日本電波工業                   7,100      901.00         6,397,100      貸付株式数           2,300   株
     鈴木                   3,100      868.00         2,690,800      貸付株式数           1,200   株
     日本トリム                   1,600     3,785.00          6,056,000
     ローランド       ディー．
                        4,000     3,100.00          12,400,000       貸付株式数           1,000   株
     ジー．
     フオスタ－電機                   6,600      934.00         6,164,400
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                        1,600     2,391.00          3,825,600      貸付株式数            600  株
     ヨコオ                   5,500     2,574.00          14,157,000
                                                        1,700   株
     ティアック                   5,200      117.00          608,400     貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ホシデン                  18,000       953.00         17,154,000
     ヒロセ電機                  10,400     19,670.00          204,568,000
     日本航空電子                  15,800      1,666.00          26,322,800
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                        7,400      871.00         6,445,400
     マクセルホールディングス                  13,100      1,324.00          17,344,400
     古野電気                   8,500     1,161.00          9,868,500      貸付株式数           3,400   株
     ユニデンホールディングス                   1,800     2,830.00          5,094,000      貸付株式数            600  株
     スミダコーポレーション                   6,200     1,221.00          7,570,200
     アイコム                   2,800     2,449.00          6,857,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リオン                   2,900     2,850.00          8,265,000
     本多通信工業                   4,400      494.00         2,173,600      貸付株式数           1,700   株
     横河電機                  66,600      1,968.00         131,068,800
     新電元工業                   2,700     4,135.00          11,164,500
     アズビル                  45,600      5,120.00         233,472,000
     東亜ディーケーケー                   2,800     1,013.00          2,836,400      貸付株式数           1,100   株
     日本光電工業                  27,800      3,930.00         109,254,000
     チ  ノ  ー
                        1,800     1,492.00          2,685,600
     共和電業                   6,600      391.00         2,580,600
     日本電子材料                   2,900     1,926.00          5,585,400      貸付株式数           1,100   株
     堀場製作所                  12,300      8,220.00         101,106,000
     アドバンテスト                  50,000     11,100.00          555,000,000
     小野測器                   2,500      547.00         1,367,500
     エスペック                   5,800     2,367.00          13,728,600
     キーエンス       ※
                       65,900     71,630.00         4,720,417,000
     日置電機                   3,300     9,770.00          32,241,000       貸付株式数            400  株
     シスメックス                  52,400     14,690.00          769,756,000
     日本マイクロニクス                  11,500      1,536.00          17,664,000       貸付株式数           4,100   株
     メガチップス                   6,700     3,465.00          23,215,500       貸付株式数           2,600   株
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                        3,700     4,145.00          15,336,500       貸付株式数           1,400   株
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵ
                                                        2,100   株
                        5,400      553.00         2,986,200      貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     Ｐ
                                                         200  株
     澤藤電機                    800    2,050.00          1,640,000      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     デンソー                  147,800      7,740.00        1,143,972,000
     原田工業                   2,700      963.00         2,600,100      貸付株式数           1,100   株
     コーセル                   8,200      996.00         8,167,200      貸付株式数           2,900   株
     イリソ電子工業                   5,700     4,750.00          27,075,000       貸付株式数           2,200   株
     オプテックスグループ                  11,100      1,571.00          17,438,100
     千代田インテグレ                   2,700     2,184.00          5,896,800
     アイ・オー・データ                   2,400      919.00         2,205,600      貸付株式数            900  株
     レーザーテック                  29,600     28,510.00          843,896,000       貸付株式数          11,500    株
     スタンレー電気                  46,900      2,872.00         134,696,800
     岩崎電気                   2,400     2,048.00          4,915,200
     ウシオ電機                  35,000      2,147.00          75,145,000
     岡谷電機                   4,600      363.00         1,669,800      貸付株式数            400  株
     ヘリオステクノＨ                   6,200      336.00         2,083,200      貸付株式数            800  株
     エノモト                   2,100     1,860.00          3,906,000      貸付株式数            700  株
     日本セラミック                   6,700     3,065.00          20,535,500       貸付株式数           2,000   株
     遠藤照明                   3,300     1,017.00          3,356,100
                                 90/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     古河電池                   4,900     1,552.00          7,604,800      貸付株式数           1,900   株
     双信電機                   3,300      863.00         2,847,900
     山一電機                   4,500     1,689.00          7,600,500
     図  研
                        4,600     4,265.00          19,619,000
     日本電子                  12,400      9,040.00         112,096,000       貸付株式数           4,800   株
     カ  シ   オ
                       54,000      1,813.00          97,902,000
     ファナック                  58,900     25,575.00         1,506,367,500
     日本シイエムケイ                  13,900       451.00         6,268,900      貸付株式数           5,500   株
     エンプラス                   3,100     3,205.00          9,935,500
     大真空                   2,500     4,040.00          10,100,000       貸付株式数            800  株
     ロ  ー  ム
                       27,900     11,210.00          312,759,000
     浜松ホトニクス                  48,300      7,020.00         339,066,000
     三井ハイテック                   6,700     8,530.00          57,151,000
     新光電気工業                  22,900      3,935.00          90,111,500
     京  セ  ラ
                      102,000      6,996.00         713,592,000
     協栄産業                    700    1,468.00          1,027,600      貸付株式数            200  株
     太陽誘電                  30,000      7,390.00         221,700,000
     村田製作所                  197,200      10,015.00         1,974,958,000
     双葉電子工業                  10,800       818.00         8,834,400      貸付株式数           3,900   株
     日東電工                  40,500      8,310.00         336,555,000
     北陸電気工業                   2,200     1,055.00          2,321,000
     東海理化電機                  17,500      1,651.00          28,892,500
     ニチコン                  21,800      1,092.00          23,805,600       貸付株式数            400  株
     日本ケミコン                   7,000     2,226.00          15,582,000
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                        9,600     1,778.00          17,068,800
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                  21,700       485.00         10,524,500
     日立造船                  54,600       920.00         50,232,000
     三菱重工業                  105,700      2,993.00         316,360,100
     川崎重工業                  52,700      2,446.00         128,904,200
     ＩＨＩ                  45,300      2,569.00         116,375,700
     名村造船所                  21,900       241.00         5,277,900      貸付株式数           8,100   株
     サノヤスホールディングス                   9,800      141.00         1,381,800      貸付株式数            400  株
     スプリックス                   2,100      957.00         2,009,700      貸付株式数            600  株
     マネジメントソリューショ
                        3,400     3,120.00          10,608,000       貸付株式数           1,200   株
     ンズ
     プロレド・パートナーズ                   1,700     1,867.00          3,173,900      貸付株式数            500  株
     ＡＮＤ     ＦＡＣＴＯＲＹ
                        1,900      504.00          957,600     貸付株式数            500  株
     ギークス                   1,500     1,531.00          2,296,500      貸付株式数            400  株
     カーブスホールディングス                  18,200       895.00         16,289,000       貸付株式数           7,000   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フォーラムエンジニアリン
                        4,700      936.00         4,399,200      貸付株式数           1,500   株
     グ
     日本車輌                   2,200     2,100.00          4,620,000
     三菱ロジスネクスト                   9,100     1,151.00          10,474,100       貸付株式数           3,400   株
     近畿車輌                   1,000     1,154.00          1,154,000      貸付株式数            400  株
     ＦＰＧ                  22,700       707.00         16,048,900       貸付株式数           6,000   株
     島根銀行                   3,000      615.00         1,845,000      貸付株式数            500  株
     じもとホールディングス                   4,300      709.00         3,048,700
     全国保証                  17,200      5,520.00          94,944,000       貸付株式数           6,700   株
     めぶきフィナンシャルＧ                  344,100       251.00         86,369,100
     東京きらぼしＦＧ                   8,800     1,575.00          13,860,000
     九州フィナンシャルＧ                  134,900       420.00         56,658,000
     かんぽ生命保険                  82,400      2,078.00         171,227,200
     ゆうちょ銀行                  187,200       958.00        179,337,600       貸付株式数          73,200    株
     富山第一銀行                  14,700       300.00         4,410,000
     コンコルディア・フィナン
                      402,800       444.00        178,843,200
     シャル
     ジェイリース                   2,500     2,048.00          5,120,000      貸付株式数            800  株
     西日本フィナンシャルＨＤ                  43,300       715.00         30,959,500
     イントラスト                   2,700      710.00         1,917,000      貸付株式数            900  株
     日本モーゲージサービス                   3,700     1,046.00          3,870,200      貸付株式数           1,200   株
     Ｃａｓａ                   2,100      969.00         2,034,900      貸付株式数            900  株
     アルヒ                  10,100      1,305.00          13,180,500       貸付株式数           3,800   株
     プレミアグループ                   3,400     3,470.00          11,798,000
     日産自動車                  790,600       556.30        439,810,780
     いすゞ自動車                  178,900      1,479.00         264,593,100
     トヨタ自動車                  680,100      9,929.00        6,752,712,900
     日野自動車                  84,600      1,013.00          85,699,800
     三菱自動車工業                  250,800       279.00         69,973,200       貸付株式数          77,000    株
     エフテック                   5,300      633.00         3,354,900
     レシップホールディングス                   2,900      599.00         1,737,100      貸付株式数            500  株
     ＧＭＢ                   1,600      909.00         1,454,400      貸付株式数            400  株
     ファルテック                   1,400      741.00         1,037,400
     武蔵精密工業                  15,400      1,933.00          29,768,200
     日産車体                   9,300      795.00         7,393,500      貸付株式数           3,700   株
     新明和工業                  19,500       958.00         18,681,000
     極東開発工業                  11,600      1,739.00          20,172,400
     トピー工業                   5,400     1,249.00          6,744,600      貸付株式数           1,500   株
     ティラド                   2,200     3,250.00          7,150,000
     タチエス                  10,500      1,308.00          13,734,000
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     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                       32,400      1,365.00          44,226,000
     フタバ産業                  16,100       479.00         7,711,900
     ＫＹＢ                   7,700     3,040.00          23,408,000       貸付株式数            100  株
     市光工業                   9,800      628.00         6,154,400      貸付株式数           2,300   株
     大同メタル工業                  13,000       629.00         8,177,000      貸付株式数           2,600   株
     プレス工業                  32,600       346.00         11,279,600
     ミクニ                   7,900      330.00         2,607,000
     太平洋工業                  14,100      1,207.00          17,018,700
     河西工業                   9,400      384.00         3,609,600
     アイシン                  49,200      4,180.00         205,656,000
     マ  ツ  ダ
                      211,900       935.00        198,126,500
     今仙電機製作所                   5,600      728.00         4,076,800
     本田技研     ※
                      528,200      3,338.00        1,763,131,600
     スズキ                  133,100      5,086.00         676,946,600
     ＳＵＢＡＲＵ                  192,000      2,057.00         394,944,000
     安永                   3,200     1,197.00          3,830,400      貸付株式数           1,200   株
     ヤマハ発動機                  87,800      3,085.00         270,863,000       貸付株式数          34,400    株
     小糸製作所                  40,100      6,820.00         273,482,000
     ＴＢＫ                   7,400      419.00         3,100,600
     エクセディ                   9,100     1,750.00          15,925,000       貸付株式数            400  株
     ミツバ                  12,700       671.00         8,521,700
     豊田合成                  22,000      2,293.00          50,446,000
     愛三工業                  10,600       845.00         8,957,000      貸付株式数           1,400   株
     盟和産業                   1,100     1,049.00          1,153,900      貸付株式数            300  株
     日本プラスト                   5,100      667.00         3,401,700      貸付株式数           2,000   株
     ヨ  ロ  ズ
                        5,500     1,238.00          6,809,000      貸付株式数            100  株
     エフ・シー・シー                  10,500      1,562.00          16,401,000       貸付株式数           4,200   株
     新家工業                   1,600     1,551.00          2,481,600
                                                         700  株
     シマノ                  27,100     34,300.00          929,530,000       貸付株式数
                                                        (700  株 )
     テイ・エス       テック
                       30,800      1,453.00          44,752,400
     ３３ＦＧ                   5,600     1,494.00          8,366,400
     第四北越フィナンシャルＧ                  10,700      2,602.00          27,841,400       貸付株式数            400  株
     ひろぎんＨＬＤＧＳ                  98,700       652.00         64,352,400       貸付株式数          12,400    株
     マーキュリアホールディン
                        3,200      757.00         2,422,400
     グス
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                   2,800     7,180.00          20,104,000
     ジャムコ                   4,300      985.00         4,235,500      貸付株式数           1,500   株
     小  野  建
                        5,500     1,742.00          9,581,000      貸付株式数           2,200   株
     はるやまＨＬＤＧＳ                   2,300      601.00         1,382,300      貸付株式数            400  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     南  陽
                        1,200     2,075.00          2,490,000      貸付株式数            400  株
     ノ  ジ  マ
                       11,700      2,871.00          33,590,700       貸付株式数           4,600   株
     佐鳥電機                   4,000      917.00         3,668,000
     カッパ・クリエイト                   9,100     1,406.00          12,794,600       貸付株式数           3,600   株
     エコートレーディング                   1,900      671.00         1,274,900
     伯東                   4,400     1,972.00          8,676,800
     コンドーテック                   4,800     1,035.00          4,968,000
     中山福                   4,300      428.00         1,840,400      貸付株式数            700  株
     ライトオン                   4,600      729.00         3,353,400      貸付株式数            300  株
     ナガイレーベン                   8,400     2,739.00          23,007,600
     三菱食品                   7,000     2,931.00          20,517,000
     良品計画                  76,200      2,567.00         195,605,400
     三城ホールディングス                   7,900      268.00         2,117,200      貸付株式数           2,800   株
     松田産業                   5,200     3,035.00          15,782,000
     第一興商                  12,900      3,815.00          49,213,500       貸付株式数           5,000   株
     メディパルＨＤ                  66,200      2,201.00         145,706,200
     アドヴァングループ                   6,600      977.00         6,448,200      貸付株式数           1,500   株
     ＳＰＫ                   2,900     1,402.00          4,065,800
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                   2,400     2,313.00          5,551,200
     アルビス                   1,900     2,485.00          4,721,500      貸付株式数            600  株
     アズワン                   4,800    17,650.00          84,720,000
     スズデン                   2,200     1,622.00          3,568,400      貸付株式数            300  株
     尾家産業                   2,000     1,151.00          2,302,000      貸付株式数            700  株
     シモジマ                   4,200     1,305.00          5,481,000
     ドウシシャ                   6,200     1,781.00          11,042,200
     小津産業                   1,700     1,997.00          3,394,900      貸付株式数            500  株
     コナカ                   7,800      368.00         2,870,400
     高速                   3,500     1,616.00          5,656,000
     ハウス     ローゼ
                         600    1,681.00          1,008,600      貸付株式数            200  株
     Ｇ－７ホールディングス                   3,900     4,290.00          16,731,000
     たけびし                   2,200     1,738.00          3,823,600      貸付株式数            800  株
     イオン北海道                   8,900     1,300.00          11,570,000
     コ  ジ  マ
                       12,300       662.00         8,142,600      貸付株式数           4,500   株
     ヒマラヤ                   2,200     1,400.00          3,080,000
     コーナン商事                   9,600     3,730.00          35,808,000
     ネットワンシステムズ                  27,100      3,910.00         105,961,000
     エコス                   2,500     1,975.00          4,937,500
     ワタミ                   8,900     1,011.00          8,997,900      貸付株式数           3,400   株
     マルシェ                   1,500      494.00          741,000     貸付株式数            600  株
     リックス                   1,300     1,530.00          1,989,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     システムソフト                  18,400       170.00         3,128,000      貸付株式数           5,300   株
     パンパシフィックＨＤ                  132,500      2,033.00         269,372,500
     丸文                   5,600      784.00         4,390,400
     西松屋チェーン                  14,900      1,415.00          21,083,500       貸付株式数           5,800   株
     ゼンショーホールディング
                       35,400      2,822.00          99,898,800       貸付株式数          14,100    株
     ス
     ハピネット                   6,000     1,498.00          8,988,000      貸付株式数            100  株
     幸楽苑ホールディングス                   4,100     1,515.00          6,211,500      貸付株式数           1,500   株
     ハークスレイ                   1,000     1,026.00          1,026,000
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                   1,600     2,283.00          3,652,800      貸付株式数            500  株
     日本ライフライン                  21,300      1,380.00          29,394,000
     サイゼリヤ                  10,200      2,779.00          28,345,800       貸付株式数           3,800   株
     タカショー                   5,100      933.00         4,758,300      貸付株式数           1,700   株
     ＶＴホールディングス                  25,200       571.00         14,389,200       貸付株式数           9,500   株
     マルカ                   2,300     2,919.00          6,713,700
     アルゴグラフィックス                   5,300     3,390.00          17,967,000
     魚力                   1,900     2,219.00          4,216,100      貸付株式数            700  株
     ＩＤＯＭ                  22,700      1,007.00          22,858,900
     日本エム・ディ・エム                   4,000     2,267.00          9,068,000
     ポプラ                   3,100      222.00          688,200     貸付株式数            600  株
     フジ・コーポレーション                   3,400     1,234.00          4,195,600
     ユナイテッドアローズ                   7,700     1,952.00          15,030,400       貸付株式数           1,100   株
     進和                   3,800     2,487.00          9,450,600      貸付株式数           1,500   株
     エスケイジャパン                   2,600      491.00         1,276,600      貸付株式数            400  株
     ダイトロン                   2,800     2,429.00          6,801,200
     ハイデイ日高                   9,500     1,741.00          16,539,500       貸付株式数           3,800   株
     シークス                   9,400     1,219.00          11,458,600       貸付株式数           3,700   株
     京都きもの友禅                   4,300      257.00         1,105,100
     コロワイド                  22,000      1,728.00          38,016,000       貸付株式数           8,700   株
     ピーシーデポコーポ                   7,400      474.00         3,507,600      貸付株式数           3,500   株
     田中商事                   1,700      676.00         1,149,200      貸付株式数            500  株
     オーハシテクニカ                   3,400     1,573.00          5,348,200
     壱番屋                   4,400     4,690.00          20,636,000       貸付株式数           1,700   株
     白銅                   2,300     3,405.00          7,831,500      貸付株式数            900  株
     トップカルチャー                   2,500      342.00          855,000     貸付株式数            900  株
     ＰＬＡＮＴ                   1,600      739.00         1,182,400      貸付株式数            600  株
     スギホールディングス                  13,300      8,740.00         116,242,000       貸付株式数           5,200   株
     ダイコー通産                    900    1,257.00          1,131,300      貸付株式数            300  株
     薬王堂ホールディングス                   2,800     2,533.00          7,092,400      貸付株式数            400  株
     島津製作所                  86,500      5,350.00         462,775,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                        5,900      842.00         4,967,800      貸付株式数           2,100   株
     クボテック                   1,800      303.00          545,400     貸付株式数            600  株
     長野計器                   5,100     1,170.00          5,967,000
     ブイ・テクノロジー                   3,100     4,695.00          14,554,500       貸付株式数            400  株
     スター精密                  10,400      1,644.00          17,097,600       貸付株式数           1,400   株
     東京計器                   4,100     1,051.00          4,309,100
     愛知時計                    700    4,800.00          3,360,000
                                                        1,300   株
     インターアクション                   3,500     2,822.00          9,877,000      貸付株式数
                                                       (1,300    株 )
     オーバル                   6,600      270.00         1,782,000
     東京精密                  11,400      4,780.00          54,492,000
     マニー                  26,700      2,257.00          60,261,900
     ニコン                  102,700      1,314.00         134,947,800
     トプコン                  34,000      2,063.00          70,142,000
     オリンパス                  352,100      2,326.00         818,984,600
     理研計器                   5,900     3,075.00          18,142,500       貸付株式数            600  株
     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                       11,700     10,210.00          119,457,000
     グス
     キヤノン電子                   6,200     1,642.00          10,180,400
     タムロン                   5,600     2,781.00          15,573,600       貸付株式数           2,000   株
     ＨＯＹＡ                  131,000      18,415.00         2,412,365,000
                                                         900  株
     シ  ー  ド
                        2,400      685.00         1,644,000      貸付株式数
                                                        (900  株 )
     ノーリツ鋼機                   6,200     2,750.00          17,050,000
     エー・アンド・デイ                   5,800     1,061.00          6,153,800      貸付株式数           2,100   株
     朝日インテック                  72,200      3,240.00         233,928,000       貸付株式数           1,300   株
     キヤノン                  333,600      2,688.00         896,716,800       貸付株式数          141,500    株
     リ  コ  ー
                      171,600      1,101.00         188,931,600
     シチズン時計                  85,200       525.00         44,730,000
     リズム                   1,900     1,491.00          2,832,900
     大研医器                   4,800      620.00         2,976,000
     メニコン                  10,500      9,100.00          95,550,000       貸付株式数           4,000   株
     シンシア                   1,400      673.00          942,200
     中本パックス                   1,600     1,910.00          3,056,000      貸付株式数            100  株
     スノーピーク                   4,500     6,050.00          27,225,000       貸付株式数           1,700   株
     パラマウントベッドＨＤ                  12,500      2,267.00          28,337,500       貸付株式数            300  株
     トランザクション                   4,500     1,210.00          5,445,000      貸付株式数           1,000   株
     粧美堂                   2,300      428.00          984,400     貸付株式数            800  株
     ニホンフラッシュ                   5,700     1,175.00          6,697,500      貸付株式数            400  株
     前田工繊                   7,600     3,445.00          26,182,000       貸付株式数           2,500   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     永大産業                   8,600      308.00         2,648,800
     アートネイチャー                   6,300      746.00         4,699,800
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                  55,500      8,883.00         493,006,500
     アイフィスジャパン                   1,800      719.00         1,294,200
     共立印刷                   8,200      178.00         1,459,600      貸付株式数           1,200   株
     ＳＨＯＥＩ                   6,500     5,250.00          34,125,000
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                   9,800      955.00         9,359,000      貸付株式数           3,400   株
     マーベラス                  10,400       701.00         7,290,400      貸付株式数            400  株
     パイロットコーポレーショ
                       11,100      4,420.00          49,062,000
     ン
     萩原工業                   3,800     1,638.00          6,224,400      貸付株式数           1,500   株
     エイベックス                  11,700      1,503.00          17,585,100
     トッパン・フォームズ                  11,900      1,034.00          12,304,600
     フジシールインターナショ
                       13,700      2,612.00          35,784,400       貸付株式数           5,400   株
     ナル
     タカラトミー                  30,300      1,181.00          35,784,300
     廣済堂                   5,200     1,660.00          8,632,000      貸付株式数           1,800   株
     エステールホールディング
                        4,000      660.00         2,640,000      貸付株式数            700  株
     ス
     レック                   7,800     1,114.00          8,689,200
     タカノ                   2,100      831.00         1,745,100      貸付株式数            800  株
     三光合成                   7,200      458.00         3,297,600
     プロネクサス                   5,300     1,092.00          5,787,600
     ホクシン                   6,900      169.00         1,166,100
     ウッドワン                   2,500     1,148.00          2,870,000
     大建工業                   4,500     2,367.00          10,651,500
     き  も  と
                       12,700       254.00         3,225,800      貸付株式数           3,900   株
     凸版印刷                  101,300      1,992.00         201,789,600
     大日本印刷                  79,000      2,759.00         217,961,000
     共同印刷                   2,000     2,782.00          5,564,000
     ＮＩＳＳＨＡ                  13,800      1,832.00          25,281,600       貸付株式数           3,400   株
     光村印刷                    600    1,718.00          1,030,800      貸付株式数            200  株
     藤森工業                   6,000     4,930.00          29,580,000
     ヴィア・ホールディングス                   7,600      198.00         1,504,800      貸付株式数           3,200   株
     ＴＡＫＡＲＡ        ＆  ＣＯＭ
                        3,300     1,830.00          6,039,000      貸付株式数           1,300   株
     ＰＡＮＹ
     前澤化成工業                   4,500     1,304.00          5,868,000      貸付株式数           1,600   株
     未来工業                   2,500     1,654.00          4,135,000
     アシックス                  59,700      2,559.00         152,772,300       貸付株式数          21,500    株
     ツ  ツ  ミ
                        2,100     2,359.00          4,953,900      貸付株式数            600  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                   2,300      707.00         1,626,100      貸付株式数            900  株
     ジェイ     エス    ピー
                        4,300     1,673.00          7,193,900      貸付株式数           1,400   株
     ニ  チ  ハ
                        9,200     3,375.00          31,050,000       貸付株式数           1,900   株
     エフピコ                  12,500      4,280.00          53,500,000       貸付株式数           2,200   株
     小松ウオール工業                   2,200     1,987.00          4,371,400
     ヤマハ                  39,900      7,270.00         290,073,000
     河合楽器                   2,000     3,910.00          7,820,000
     クリナップ                   6,000      598.00         3,588,000
     ピジヨン                  40,800      2,871.00         117,136,800       貸付株式数          16,600    株
     天馬                   5,200     3,000.00          15,600,000
     兼松サステック                    600    1,811.00          1,086,600
     キングジム                   5,600      894.00         5,006,400
     象印マホービン                  17,900      1,875.00          33,562,500       貸付株式数           7,100   株
     リンテック                  14,000      2,675.00          37,450,000
     信越ポリマー                   9,900     1,077.00          10,662,300
     東  リ
                       14,700       240.00         3,528,000
     イトーキ                  12,900       396.00         5,108,400      貸付株式数           5,100   株
     任  天  堂
                       38,500     52,660.00         2,027,410,000
     三菱鉛筆                  10,600      1,508.00          15,984,800       貸付株式数            400  株
     松  風
                        3,200     2,198.00          7,033,600      貸付株式数           1,200   株
     タカラスタンダ－ド                  13,200      1,665.00          21,978,000
     コ  ク  ヨ
                       32,500      2,005.00          65,162,500
     ナカバヤシ                   5,800      607.00         3,520,600
     ニ  フ  コ
                       25,000      3,625.00          90,625,000
     立川ブラインド                   3,100     1,330.00          4,123,000      貸付株式数           1,100   株
     グローブライド                   3,400     9,460.00          32,164,000
     オカムラ                  23,600      1,697.00          40,049,200
     バルカー                   5,300     2,285.00          12,110,500
     ＭＵＴＯＨホールディング
                         900    1,666.00          1,499,400
     ス
     伊  藤  忠
                      462,500      3,455.00        1,597,937,500
     丸  紅
                      652,200       924.40        602,893,680
     スクロール                   9,900      884.00         8,751,600      貸付株式数           3,500   株
     高  島
                        1,000     1,901.00          1,901,000
     ヨンドシーホールディング
                        6,200     1,831.00          11,352,200
     ス
     三陽商会                   4,000      947.00         3,788,000      貸付株式数            500  株
     長瀬産業                  35,800      1,964.00          70,311,200
     ナイガイ                   3,200      352.00         1,126,400
     蝶  理
                        4,300     1,955.00          8,406,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     豊田通商                  66,200      4,775.00         316,105,000
     オンワ－ドホールディング
                       41,800       323.00         13,501,400       貸付株式数           1,400   株
     ス
     三共生興                   9,200      546.00         5,023,200
     兼  松
                       26,100      1,444.00          37,688,400
     美  津  濃
                        6,800     2,750.00          18,700,000
     ツカモトコーポレーション                   1,400     1,424.00          1,993,600
     ルックホールディングス                   2,300     1,388.00          3,192,400
     三井物産                  527,900      2,445.00        1,290,715,500
     日本紙パルプ                   3,300     3,890.00          12,837,000
     東京エレクトロン                  39,300     54,070.00         2,124,951,000
     カメイ                   8,100     1,249.00          10,116,900
     東都水産                    400    7,080.00          2,832,000
     ＯＵＧホールディングス                   1,000     2,935.00          2,935,000      貸付株式数            400  株
     スターゼン                   5,000     2,241.00          11,205,000
     セイコーＨＤ                   9,700     2,204.00          21,378,800
     山  善
                       25,000      1,132.00          28,300,000       貸付株式数           6,300   株
     椿本興業                   1,200     3,915.00          4,698,000
     住友商事                  416,200      1,600.00         665,920,000
     日本ユニシス                  23,100      3,020.00          69,762,000
     内田洋行                   2,900     5,750.00          16,675,000
     三菱商事                  402,700      3,532.00        1,422,336,400
     第一実業                   3,200     5,070.00          16,224,000
     キヤノンマーケティングＪ
                       16,300      2,577.00          42,005,100
     ＰＮ
     西華産業                   3,300     1,665.00          5,494,500      貸付株式数            600  株
     佐藤商事                   5,100     1,213.00          6,186,300
     菱洋エレクトロ                   5,100     2,380.00          12,138,000       貸付株式数           1,900   株
     東京産業                   6,600      756.00         4,989,600      貸付株式数            100  株
     ユアサ商事                   6,600     3,115.00          20,559,000       貸付株式数            200  株
     神鋼商事                   1,500     3,390.00          5,085,000
     トルク                   3,900      230.00          897,000     貸付株式数           1,100   株
     阪和興業                  13,300      3,590.00          47,747,000
     正栄食品                   4,200     4,405.00          18,501,000       貸付株式数           1,600   株
     カナデン                   5,300     1,060.00          5,618,000
     菱電商事                   4,700     1,836.00          8,629,200      貸付株式数           1,600   株
     ニプロ                  49,800      1,186.00          59,062,800
     フルサト工業                   3,400     2,280.00          7,752,000
     岩谷産業                  16,100      6,650.00         107,065,000
     ナイス                   2,500     1,970.00          4,925,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニチモウ                   1,000     2,076.00          2,076,000      貸付株式数            200  株
     極東貿易                   2,100     2,718.00          5,707,800      貸付株式数            700  株
     アステナホールディングス                  10,800       620.00         6,696,000
     兼松エレクトロニクス                   3,600     4,035.00          14,526,000
     三愛石油                  16,200      1,511.00          24,478,200
     稲畑産業                  16,000      1,755.00          28,080,000
     ＧＳＩクレオス                   3,600     1,053.00          3,790,800      貸付株式数           1,200   株
     明和産業                   5,900     1,156.00          6,820,400      貸付株式数           1,800   株
     クワザワホールディングス                   2,500      652.00         1,630,000
     ヤマエ久野                   4,600     1,260.00          5,796,000
     ゴ－ルドウイン                  11,000      7,330.00          80,630,000
     ユニ・チヤ－ム                  129,400      4,952.00         640,788,800
     デサント                  11,400      3,850.00          43,890,000       貸付株式数           4,200   株
     キ  ン  グ
                        3,400      512.00         1,740,800      貸付株式数            700  株
     ワ  キ  タ
                       13,000      1,088.00          14,144,000
     ヤマトインタ－ナシヨナル                   5,800      329.00         1,908,200      貸付株式数           2,200   株
     東邦ホールディングス                  20,800      1,900.00          39,520,000
     サンゲツ                  17,500      1,637.00          28,647,500
     ミツウロコグループ                   9,900     1,455.00          14,404,500       貸付株式数           2,600   株
     シナネンホールディングス                   2,500     3,710.00          9,275,000      貸付株式数            900  株
     伊藤忠エネクス                  14,900      1,044.00          15,555,600
     サンリオ                  19,100      2,501.00          47,769,100       貸付株式数           6,900   株
     サンワ     テクノス
                        4,400     1,487.00          6,542,800
     リョーサン                   6,800     2,342.00          15,925,600
     新光商事                   9,100      898.00         8,171,800
     トーホー                   3,000     1,741.00          5,223,000      貸付株式数           1,100   株
     三信電気                   4,100     1,719.00          7,047,900
     東陽テクニカ                   6,900     1,291.00          8,907,900      貸付株式数            300  株
     モスフード       サービス
                        9,000     3,315.00          29,835,000       貸付株式数           3,600   株
     加賀電子                   6,200     3,210.00          19,902,000
     三益半導体                   5,000     2,595.00          12,975,000
     ソーダニツカ                   6,300      657.00         4,139,100
     立花エレテック                   4,600     1,591.00          7,318,600      貸付株式数           1,800   株
                                                        3,300   株
     木曽路                   8,300     2,479.00          20,575,700       貸付株式数
                                                        (600  株 )
     ＳＲＳホールディングス                   8,200      840.00         6,888,000      貸付株式数           3,200   株
     千  趣  会
                       11,800       392.00         4,625,600      貸付株式数           4,700   株
     タカキユー                   7,300      132.00          963,600     貸付株式数           1,700   株
     リテールパートナーズ                   7,900     1,299.00          10,262,100       貸付株式数           3,000   株
     ケーヨー                  11,900       849.00         10,103,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     上新電機                   7,400     2,622.00          19,402,800
     日本瓦斯                  32,600      1,692.00          55,159,200
     ロイヤルホールディングス                  11,600      2,139.00          24,812,400       貸付株式数           4,500   株
     東  天  紅
                         500    1,115.00            557,500
     いなげや                   7,300     1,448.00          10,570,400
     チヨダ                   6,400      821.00         5,254,400      貸付株式数           2,100   株
     ライフコーポレーション                   6,200     4,785.00          29,667,000
     リンガーハツト                   7,900     2,412.00          19,054,800       貸付株式数           3,100   株
     ＭｒＭａｘＨＤ                   8,800      686.00         6,036,800      貸付株式数           3,500   株
     テンアライド                   5,300      328.00         1,738,400      貸付株式数           2,300   株
     ＡＯＫＩホールディングス                  13,300       686.00         9,123,800      貸付株式数           2,600   株
     オークワ                  10,000      1,217.00          12,170,000
     コメリ                  10,000      2,725.00          27,250,000
     青山商事                  15,300       795.00         12,163,500       貸付株式数           5,800   株
     しまむら                   7,700    10,010.00          77,077,000
     はせがわ                   3,300      268.00          884,400     貸付株式数            600  株
     高  島  屋
                       49,200      1,158.00          56,973,600
     松  屋
                       14,400      1,122.00          16,156,800
     エイチ・ツー・オーリテイ
                       32,500       945.00         30,712,500       貸付株式数          12,400    株
     リング
     近鉄百貨店                   2,500     2,603.00          6,507,500      貸付株式数           1,000   株
     丸井グループ                  56,400      2,093.00         118,045,200
     クレディセゾン                  38,900      1,357.00          52,787,300
     アクシアル       リテイリング
                        5,300     4,090.00          21,677,000       貸付株式数            400  株
     井  筒  屋
                        3,700      267.00          987,900     貸付株式数           1,200   株
     イオン                  254,200      3,018.00         767,175,600
     イ  ズ  ミ
                       13,500      3,590.00          48,465,000       貸付株式数            300  株
     フオーバル                   2,200     1,107.00          2,435,400
     平  和  堂
                       12,000      2,307.00          27,684,000       貸付株式数           5,200   株
     フ  ジ
                        7,900     2,268.00          17,917,200       貸付株式数           3,100   株
     ヤオコー                   7,500     7,210.00          54,075,000       貸付株式数            200  株
     ゼビオホールディングス                   7,400     1,158.00          8,569,200      貸付株式数            300  株
     ケーズホールディングス                  56,600      1,197.00          67,750,200       貸付株式数          22,500    株
     ＰＡＬＴＡＣ                  10,700      5,130.00          54,891,000
     三谷産業                   9,400      388.00         3,647,200      貸付株式数           3,500   株
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                   3,600      799.00         2,876,400      貸付株式数            700  株
     日産東京販売ＨＤ                   8,900      244.00         2,171,600
     新生銀行                  54,700      1,886.00         103,164,200
     あおぞら銀行                  39,500      2,734.00         107,993,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                     4,527,400         632.50       2,863,580,500
     Ｇ  ※
     りそなホールディングス                  768,700       443.90        341,225,930
     三井住友トラストＨＤ                  125,200      3,830.00         479,516,000
     三井住友フィナンシャルＧ
                      457,600      3,929.00        1,797,910,400
     ※
     千葉銀行                  221,200       713.00        157,715,600
     群馬銀行                  136,600       362.00         49,449,200
     武蔵野銀行                   9,700     1,885.00          18,284,500       貸付株式数           3,500   株
     千葉興業銀行                  16,600       280.00         4,648,000
     筑波銀行                  29,100       181.00         5,267,100
     七十七銀行                  20,500      1,272.00          26,076,000       貸付株式数           2,800   株
     青森銀行                   5,100     2,181.00          11,123,100       貸付株式数            100  株
     秋田銀行                   4,000     1,495.00          5,980,000
     山形銀行                   7,000      892.00         6,244,000
     岩手銀行                   4,200     1,765.00          7,413,000      貸付株式数            800  株
     東邦銀行                  56,700       216.00         12,247,200       貸付株式数           2,200   株
     東北銀行                   3,300     1,036.00          3,418,800
     みちのく銀行                   4,500      888.00         3,996,000
     ふくおかフィナンシャルＧ                  60,100      2,016.00         121,161,600
     静岡銀行                  161,800       928.00        150,150,400
     十六銀行                   8,300     2,203.00          18,284,900
     スルガ銀行                  63,000       383.00         24,129,000
     八十二銀行                  148,500       397.00         58,954,500
     山梨中央銀行                   7,400      858.00         6,349,200
     大垣共立銀行                  12,900      1,941.00          25,038,900
     福井銀行                   5,900     1,690.00          9,971,000
     北國銀行                   6,200     2,114.00          13,106,800
     清水銀行                   2,500     1,693.00          4,232,500      貸付株式数            100  株
     富山銀行                   1,300     2,305.00          2,996,500
     滋賀銀行                  13,200      1,893.00          24,987,600
     南都銀行                   9,300     2,040.00          18,972,000
     百五銀行                  59,300       336.00         19,924,800
     京都銀行                  23,900      5,020.00         119,978,000
     紀陽銀行                  23,000      1,591.00          36,593,000
     ほくほくフィナンシャルＧ                  44,200       839.00         37,083,800
     山陰合同銀行                  41,000       564.00         23,124,000
     中国銀行                  56,000       890.00         49,840,000
     鳥取銀行                   2,200     1,150.00          2,530,000
     伊予銀行                  88,200       585.00         51,597,000       貸付株式数           1,800   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     百十四銀行                   6,500     1,600.00          10,400,000
     四国銀行                   9,300      746.00         6,937,800      貸付株式数           3,600   株
     阿波銀行                   9,900     2,219.00          21,968,100
     大分銀行                   3,700     1,862.00          6,889,400
     宮崎銀行                   4,100     2,133.00          8,745,300
     佐賀銀行                   3,800     1,505.00          5,719,000
     沖縄銀行                   5,800     2,868.00          16,634,400
     琉球銀行                  13,600       795.00         10,812,000       貸付株式数            900  株
     セブン銀行                  221,900       256.00         56,806,400
     みずほフィナンシャルＧ                  898,700      1,602.00        1,439,717,400
     高知銀行                   2,500      841.00         2,102,500
     山口フィナンシャルＧ                  82,600       665.00         54,929,000
     芙蓉総合リース                   6,800     7,930.00          53,924,000
     みずほリース                  10,500      3,655.00          38,377,500       貸付株式数           3,900   株
     東京センチュリー                  15,300      6,500.00          99,450,000       貸付株式数            600  株
     ＳＢＩホールディングス                  81,800      2,778.00         227,240,400
     日本証券金融                  29,000       942.00         27,318,000
     アイフル                  113,800       360.00         40,968,000
     日本アジア投資                   6,100      249.00         1,518,900
     長野銀行                   2,400     1,172.00          2,812,800
     名古屋銀行                   5,200     2,772.00          14,414,400       貸付株式数            200  株
     北洋銀行                  101,200       264.00         26,716,800
     愛知銀行                   2,300     3,660.00          8,418,000      貸付株式数            100  株
     中京銀行                   2,600     1,405.00          3,653,000
     大光銀行                   2,200     1,590.00          3,498,000
     愛媛銀行                   8,900      800.00         7,120,000
     トマト銀行                   2,300     1,116.00          2,566,800
     京葉銀行                  25,700       455.00         11,693,500       貸付株式数           6,300   株
     栃木銀行                  31,600       185.00         5,846,000
     北日本銀行                   1,900     1,611.00          3,060,900      貸付株式数            700  株
     東和銀行                  12,200       555.00         6,771,000
     福島銀行                   7,700      252.00         1,940,400
     大東銀行                   3,000      685.00         2,055,000
     リコーリース                   5,200     3,765.00          19,578,000       貸付株式数           2,000   株
     イオンフィナンシャルサー
                       40,400      1,307.00          52,802,800
     ビス
     ア  コ  ム
                      129,800       421.00         54,645,800       貸付株式数          23,100    株
     ジャックス                   7,700     3,050.00          23,485,000
     オ  リ  コ
                      179,600       153.00         27,478,800
     オリックス                  401,500      2,118.50         850,577,750
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱ＨＣキャピタル                  227,000       594.00        134,838,000
     ジャフコ      グループ
                        8,700     7,290.00          63,423,000       貸付株式数           3,300   株
     九州    リースサービス
                        3,000      614.00         1,842,000
     トモニホールディングス                  48,200       335.00         16,147,000       貸付株式数           1,300   株
     大和証券Ｇ本社                  495,500       667.70        330,845,350
     野村ホールディングス                 1,013,000         551.10        558,264,300
     岡三証券グループ                  53,900       417.00         22,476,300       貸付株式数          15,500    株
     丸三証券                  19,600       651.00         12,759,600
     東洋証券                  21,500       168.00         3,612,000
     東海東京ＨＤ                  68,800       425.00         29,240,000
     光世証券                   1,800      605.00         1,089,000      貸付株式数            600  株
     水戸証券                  17,800       313.00         5,571,400      貸付株式数           1,800   株
     いちよし証券                  13,300       716.00         9,522,800      貸付株式数           5,100   株
     松井証券                  32,200       833.00         26,822,600
     ＳＯＭＰＯホールディング
                      116,600      5,078.00         592,094,800
     ス
     日本取引所グループ                  178,700      2,908.00         519,659,600
     マネックスＧ                  60,400       570.00         34,428,000       貸付株式数          23,700    株
     極東証券                   8,500      871.00         7,403,500      貸付株式数           3,300   株
     岩井コスモホールディング                   7,700     1,444.00          11,118,800
     藍澤證券                  11,900      1,157.00          13,768,300       貸付株式数           2,300   株
     フィデアホール                  66,200       128.00         8,473,600
     池田泉州ＨＤ                  74,800       169.00         12,641,200       貸付株式数           6,400   株
     アニコム      ホールディング
                       19,500       906.00         17,667,000       貸付株式数            400  株
     ス
     ＭＳ＆ＡＤ                  160,300      3,837.00         615,071,100
     マネーパートナーズＧＰ                   9,100      219.00         1,992,900
     スパークス・グループ                  31,600       294.00         9,290,400      貸付株式数           3,600   株
     小林洋行                   4,100      274.00         1,123,400      貸付株式数            100  株
     第一生命ＨＬＤＧＳ                  326,200      2,358.50         769,342,700
     東京海上ＨＤ                  218,100      6,000.00        1,308,600,000
     アドバンテッジリスクマネ                   3,600     1,120.00          4,032,000
     イー・ギャランティ                   8,000     2,518.00          20,144,000
     アサックス                   3,900      713.00         2,780,700      貸付株式数           1,400   株
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                        2,800     2,148.00          6,014,400
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  198,300      1,540.00         305,382,000
     アドバンスクリエイト                   3,400     1,114.00          3,787,600      貸付株式数           1,200   株
     三井不動産                  301,500      2,522.50         760,533,750
     三菱地所                  433,900      1,730.50         750,863,950
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     平和不動産                  11,500      4,095.00          47,092,500
     東京建物                  65,400      1,699.00         111,114,600
     ダイビル                  16,900      1,556.00          26,296,400
     京阪神ビルディング                  10,500      1,472.00          15,456,000
     住友不動産                  148,900      3,888.00         578,923,200
     太平洋興発                   2,600      669.00         1,739,400      貸付株式数            900  株
     テーオーシー                  12,100       663.00         8,022,300      貸付株式数           3,900   株
     東京楽天地                   1,000     4,125.00          4,125,000      貸付株式数            400  株
     スターツコーポレーション                   7,700     2,849.00          21,937,300
     フジ住宅                   7,700      718.00         5,528,600
     空港施設                   7,200      598.00         4,305,600      貸付株式数           1,300   株
     明和地所                   3,400      611.00         2,077,400
     ゴールドクレスト                   5,800     1,722.00          9,987,600      貸付株式数           2,300   株
     リログループ                  35,200      2,155.00          75,856,000       貸付株式数          13,700    株
     エスリード                   2,500     1,670.00          4,175,000      貸付株式数           1,000   株
     日神グループＨＬＤＧＳ                   9,300      511.00         4,752,300      貸付株式数           4,100   株
     日本エスコン                  13,100       796.00         10,427,600
     タカラレーベン                  29,300       322.00         9,434,600      貸付株式数          10,600    株
     ＡＶＡＮＴＩＡ                   3,600      883.00         3,178,800      貸付株式数            700  株
     イオンモール                  33,100      1,682.00          55,674,200
     毎日コムネット                   2,700      768.00         2,073,600
     ファースト住建                   2,900     1,332.00          3,862,800      貸付株式数            900  株
     ランド                  371,200        12.00         4,454,400      貸付株式数          119,600    株
     カチタス                  16,400      4,055.00          66,502,000
     東祥                   4,300     1,785.00          7,675,500      貸付株式数           1,500   株
     トーセイ                   9,300     1,145.00          10,648,500       貸付株式数           3,600   株
     穴吹興産                   1,800     2,038.00          3,668,400      貸付株式数            600  株
     サンフロンティア不動産                   8,100     1,134.00          9,185,400
     インテリックス                   2,000      771.00         1,542,000
     ランドビジネス                   2,900      270.00          783,000     貸付株式数            800  株
     サンネクスタグループ                   2,300     1,017.00          2,339,100      貸付株式数            800  株
     グランディハウス                   5,200      486.00         2,527,200
     東武鉄道                  69,500      2,978.00         206,971,000
     相鉄ホールディングス                  22,600      2,234.00          50,488,400       貸付株式数           8,700   株
     東急                  168,300      1,608.00         270,626,400
     京浜急行                  86,000      1,354.00         116,444,000
     小田急電鉄                  107,300      2,575.00         276,297,500
     京王電鉄                  37,400      5,990.00         224,026,000
     京成電鉄                  50,500      3,555.00         179,527,500
     富士急行                   9,200     4,580.00          42,136,000       貸付株式数           3,600   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新京成電鉄                   1,900     2,180.00          4,142,000      貸付株式数            600  株
     東日本旅客鉄道                  118,200      7,088.00         837,801,600
     西日本旅客鉄道                  75,000      5,192.00         389,400,000
     東海旅客鉄道                  55,800     16,365.00          913,167,000
     西武ホールディングス                  81,300      1,333.00         108,372,900
     鴻池運輸                  10,400      1,368.00          14,227,200
     西日本鉄道                  18,400      2,871.00          52,826,400       貸付株式数           7,100   株
     ハマキョウレックス                   5,000     3,455.00          17,275,000
     サカイ引越センター                   3,200     4,940.00          15,808,000       貸付株式数           1,200   株
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                  63,400      3,730.00         236,482,000       貸付株式数            100  株
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                  84,000      3,520.00         295,680,000
     南海電鉄                  29,800      2,387.00          71,132,600       貸付株式数          11,500    株
     京阪ホールディングス                  28,300      3,120.00          88,296,000
     神戸電鉄                   1,500     3,615.00          5,422,500      貸付株式数            600  株
     名古屋鉄道                  52,300      2,044.00         106,901,200
     山陽電鉄                   4,400     2,064.00          9,081,600      貸付株式数           1,700   株
     トランコム                   2,000     8,700.00          17,400,000
     日本通運                  22,000      8,120.00         178,640,000
     ヤマトホールディングス                  89,100      2,914.00         259,637,400
     山  九
                       16,200      5,350.00          86,670,000
     日  新
                        4,900     1,728.00          8,467,200
     丸  運
                        4,300      276.00         1,186,800      貸付株式数            400  株
     丸全昭和運輸                   5,200     3,680.00          19,136,000
     センコーグループＨＬＤＧ
                       36,200      1,050.00          38,010,000       貸付株式数           7,400   株
     Ｓ
     トナミホールディングス                   1,500     5,250.00          7,875,000
     ニッコンホールディングス                  21,300      2,459.00          52,376,700
     日石輸送                    600    2,671.00          1,602,600
     福山通運                   8,100     5,030.00          40,743,000
     セイノーホールディングス                  47,600      1,379.00          65,640,400       貸付株式数           2,300   株
     エスライン                   1,300      947.00         1,231,100
     神奈川中央交通                   1,500     3,610.00          5,415,000      貸付株式数            600  株
     日立物流                  13,400      4,990.00          66,866,000
     丸和運輸機関                  13,800      1,678.00          23,156,400       貸付株式数           5,200   株
     Ｃ＆Ｆロジホールディング
                        6,300     1,936.00          12,196,800
     ス
     日本郵船                  53,400     10,060.00          537,204,000
     商船三井                  37,900      9,190.00         348,301,000
     川崎汽船                  19,800      7,310.00         144,738,000
     ＮＳユナイテッド海運                   3,200     5,030.00          16,096,000       貸付株式数           1,100   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     明治海運                   7,000      893.00         6,251,000      貸付株式数           2,700   株
     飯野海運                  29,300       574.00         16,818,200
     共栄タンカー                   1,200     1,084.00          1,300,800      貸付株式数            400  株
     九州旅客鉄道                  49,500      2,490.00         123,255,000
     ＳＧホールディングス                  120,500      3,385.00         407,892,500
     日本航空                  155,400      2,499.00         388,344,600
     ＡＮＡホールディングス                  172,000      2,710.00         466,120,000
     パスコ                   1,300     1,472.00          1,913,600
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
                        1,500     3,800.00          5,700,000
     ＨＤ
     シルバーライフ                   1,500     1,547.00          2,320,500      貸付株式数            500  株
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
                         900    1,898.00          1,708,200      貸付株式数            200  株
     ＧＳ
     一家ダイニングプロジ                   1,300      583.00          757,900
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴ
                        2,900     5,160.00          14,964,000
     ＯＲＥＳ
     国際紙パルプ商事                  13,600       352.00         4,787,200      貸付株式数           2,400   株
     ナルミヤ・インターナショ
                        1,600     1,034.00          1,654,400
     ナル
     ブックオフＧＨＤ                   3,700      983.00         3,637,100      貸付株式数           1,400   株
     三菱倉庫                  22,000      3,290.00          72,380,000
     三井倉庫ＨＯＬＤ                   6,900     2,713.00          18,719,700
     住友倉庫                  22,500      1,951.00          43,897,500
     渋沢倉庫                   3,400     2,428.00          8,255,200
     ヤマタネ                   2,900     1,658.00          4,808,200
     東陽倉庫                   9,600      354.00         3,398,400      貸付株式数            300  株
     乾汽船                   4,500     2,680.00          12,060,000       貸付株式数            900  株
     日本トランスシティ                  13,500       670.00         9,045,000      貸付株式数            700  株
     ケイヒン                   1,100     1,434.00          1,577,400      貸付株式数            300  株
     中央倉庫                   3,500     1,046.00          3,661,000
     川西倉庫                   1,100     1,335.00          1,468,500      貸付株式数            400  株
     安田倉庫                   5,000     1,001.00          5,005,000
     ファイズホールディングス                   1,400      767.00         1,073,800      貸付株式数            300  株
     東洋埠頭                   1,800     1,566.00          2,818,800
     宇徳                   5,400      574.00         3,099,600
     上  組
                       34,900      2,402.00          83,829,800
     サンリツ                   1,900      826.00         1,569,400      貸付株式数            400  株
     キムラユニティー                   1,400     1,533.00          2,146,200      貸付株式数            500  株
     キユーソー流通システム                   1,500     1,868.00          2,802,000      貸付株式数            600  株
     近鉄エクスプレス                  12,000      3,140.00          37,680,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東海運                   4,000      351.00         1,404,000      貸付株式数            500  株
     エーアイテイー                   4,100     1,239.00          5,079,900
     内外トランスライン                   2,700     2,460.00          6,642,000      貸付株式数            100  株
     ショーエイコーポ                   2,200      851.00         1,872,200      貸付株式数            600  株
     日本コンセプト                   2,200     2,251.00          4,952,200
     ＴＢＳホールディングス                  43,600      1,710.00          74,556,000
     日本テレビＨＬＤＳ                  55,100      1,251.00          68,930,100       貸付株式数           1,200   株
     朝日放送グループＨＤ                   5,300      764.00         4,049,200      貸付株式数           2,100   株
     テレビ朝日ＨＤ                  20,600      1,748.00          36,008,800       貸付株式数           2,500   株
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                  42,600       426.00         18,147,600
     テレビ東京ＨＤ                   4,500     2,192.00          9,864,000
     日本ＢＳ放送                   2,000     1,143.00          2,286,000      貸付株式数            800  株
     ビジョン                  11,900      1,401.00          16,671,900
     スマートバリュー                   2,100      701.00         1,472,100      貸付株式数            600  株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬ
                        6,800     3,720.00          25,296,000
     ＤＧＳ
     ワイヤレスゲート                   3,100      399.00         1,236,900      貸付株式数           1,000   株
     コネクシオ                   4,200     1,590.00          6,678,000
     日本通信                  60,900       232.00         14,128,800       貸付株式数          22,700    株
     クロップス                   1,200      995.00         1,194,000      貸付株式数            400  株
     日本電信電話                  770,500      3,226.00        2,485,633,000
     ＫＤＤＩ                  528,400      3,786.00        2,000,522,400
     ソフトバンク                  599,100      1,556.00         932,199,600
     光通信                   7,800    19,610.00          152,958,000
     エムティーアイ                   7,600      717.00         5,449,200      貸付株式数           2,500   株
     ＧＭＯインターネット                  23,700      2,988.00          70,815,600       貸付株式数           9,000   株
     ファイバーゲート                   2,900     1,497.00          4,341,300      貸付株式数            800  株
     アイドママーケティングコ
                        1,700      382.00          649,400     貸付株式数            600  株
     ミュ
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                  17,300      5,690.00          98,437,000
     学研ホールディングス                   9,600     1,211.00          11,625,600       貸付株式数           3,700   株
     ゼンリン                  11,700      1,081.00          12,647,700       貸付株式数           4,000   株
     昭文社ホールディングス                   3,400      522.00         1,774,800      貸付株式数            600  株
     インプレスホールディング
                        8,900      285.00         2,536,500      貸付株式数           2,200   株
     ス
     東京電力ＨＤ                  573,400       309.00        177,180,600
     中部電力                  204,900      1,364.00         279,483,600
     関西電力                  253,500      1,151.50         291,905,250
     中国電力                  97,700      1,068.00         104,343,600
     北陸電力                  62,400       616.00         38,438,400
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     東北電力                  156,400       861.00        134,660,400
     四国電力                  55,100       827.00         45,567,700
     九州電力                  148,500       879.00        130,531,500
     北海道電力                  64,300       549.00         35,300,700
     沖縄電力                  13,000      1,499.00          19,487,000
     電源開発                  53,300      1,668.00          88,904,400
     エフオン                   4,500      909.00         4,090,500      貸付株式数           1,500   株
     イーレックス                  10,200      2,840.00          28,968,000       貸付株式数           3,900   株
     レノバ                  11,700      5,490.00          64,233,000
     東京瓦斯                  128,700      2,158.50         277,798,950
     大阪瓦斯                  120,900      2,129.00         257,396,100
     東邦瓦斯                  33,100      5,430.00         179,733,000       貸付株式数           8,700   株
     北海道瓦斯                   3,500     1,602.00          5,607,000      貸付株式数            500  株
     広島ガス                  11,700       400.00         4,680,000
     西部ガスＨＬＤＧＳ                   7,400     2,564.00          18,973,600
     静岡ガス                  19,300      1,295.00          24,993,500
     メタウォーター                   7,900     1,926.00          15,215,400
     アイネット                   3,000     1,412.00          4,236,000      貸付株式数           1,300   株
     松  竹
                        4,300    12,820.00          55,126,000       貸付株式数           1,700   株
     東  宝
                       38,900      5,260.00         204,614,000
     エイチ・アイ・エス                  14,500      2,464.00          35,728,000       貸付株式数           5,700   株
     東  映
                        2,200    21,910.00          48,202,000       貸付株式数            800  株
     ラックランド                   1,900     2,878.00          5,468,200      貸付株式数            700  株
     ＮＴＴデータ                  175,800      2,175.00         382,365,000
     共立メンテナンス                  10,700      3,940.00          42,158,000       貸付株式数           4,200   株
     イチネンホールディングス                   6,200     1,342.00          8,320,400      貸付株式数            500  株
     建設技術研究所                   4,100     2,630.00          10,783,000       貸付株式数            100  株
     スペース                   3,900      975.00         3,802,500      貸付株式数            600  株
     長  大
                        2,600     2,247.00          5,842,200
     アインホールディングス                   9,600     7,430.00          71,328,000       貸付株式数           1,100   株
     燦ホールディングス                   2,700     1,453.00          3,923,100
     ピー・シー・エー                   1,100     6,180.00          6,798,000
     スバル興業                    400    8,310.00          3,324,000      貸付株式数            100  株
     東京テアトル                   2,300     1,296.00          2,980,800      貸付株式数            900  株
     タナベ経営                   1,000     1,613.00          1,613,000
     ビジネスＢ太田昭和                   2,600     1,723.00          4,479,800
     ナ  ガ  ワ
                        2,000    11,990.00          23,980,000       貸付株式数            700  株
     東京都競馬                   5,000     4,080.00          20,400,000
     常磐興産                   2,600     1,488.00          3,868,800      貸付株式数           1,000   株
     カナモト                  11,000      2,604.00          28,644,000       貸付株式数           4,400   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＤＴＳ                  14,000      2,690.00          37,660,000
     スクウェア・エニックス・
                       28,100      6,380.00         179,278,000
     ＨＤ
     シーイーシー                   7,200     1,376.00          9,907,200
     カプコン                  56,800      3,345.00         189,996,000
     西尾レントオール                   5,800     2,959.00          17,162,200
     アイ・エス・ビー                   4,100     1,276.00          5,231,600      貸付株式数            800  株
     アゴーラ      ホスピタリ
                       52,200       25.00         1,305,000      貸付株式数           5,000   株
     ティーＧ
     日本空港ビルデング                  23,100      5,020.00         115,962,000
     トランス・コスモス                   6,400     3,690.00          23,616,000
     乃村工藝社                  27,700       979.00         27,118,300       貸付株式数            500  株
     ジャステック                   4,100     1,268.00          5,198,800
     ＳＣＳＫ                  15,300      7,480.00         114,444,000
     藤田観光                   2,700     2,400.00          6,480,000      貸付株式数           1,000   株
     ＫＮＴ－ＣＴホールディン
                        3,800     1,409.00          5,354,200      貸付株式数           1,500   株
     グス
     日本管財                   6,700     2,691.00          18,029,700       貸付株式数           2,600   株
     トーカイ                   6,100     2,352.00          14,347,200
     白  洋  舎
                         700    2,092.00          1,464,400      貸付株式数            300  株
     セコム                  63,100      8,400.00         530,040,000
     日本システムウエア                   2,100     2,482.00          5,212,200
     セントラル警備保障                   3,000     2,804.00          8,412,000      貸付株式数           1,200   株
     アイネス                   6,800     1,585.00          10,778,000       貸付株式数           2,400   株
     丹青社                  11,900       856.00         10,186,400
     メイテツク                   7,800     6,570.00          51,246,000       貸付株式数            700  株
     ＴＫＣ                  11,500      3,695.00          42,492,500
     富士ソフト                   7,200     6,070.00          43,704,000
     応用地質                   7,100     1,451.00          10,302,100
     船井総研ホールディン                  13,100      3,015.00          39,496,500
     ＮＳＤ                  21,600      2,102.00          45,403,200       貸付株式数           8,400   株
     進学会ホールディングス                   2,600      419.00         1,089,400      貸付株式数           1,000   株
     丸紅建材リース                    500    1,899.00            949,500     貸付株式数            200  株
     オ  オ  バ
                        4,200      882.00         3,704,400      貸付株式数           1,800   株
     コナミホールディングス                  24,000      6,840.00         164,160,000
     いであ                   1,500     1,915.00          2,872,500
     学  究  社
                        1,900     1,400.00          2,660,000      貸付株式数            700  株
     ベネッセホールディングス                  23,600      2,467.00          58,221,200       貸付株式数           9,400   株
     イオンディライト                   7,800     3,620.00          28,236,000
     ナック                   2,700      974.00         2,629,800      貸付株式数            300  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     福井コンピュータＨＬＤＳ                   3,300     4,400.00          14,520,000
     ダイセキ                  12,900      4,890.00          63,081,000       貸付株式数           5,100   株
     ステップ                   2,300     1,901.00          4,372,300      貸付株式数            900  株
     日鉄物産                   4,600     5,250.00          24,150,000
     泉州電業                   2,000     5,080.00          10,160,000       貸付株式数            700  株
                                                         700  株
     元気寿司                   1,800     2,745.00          4,941,000      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     トラスコ中山                  13,800      2,978.00          41,096,400       貸付株式数           2,400   株
     ヤマダホールディングス                  221,000       476.00        105,196,000       貸付株式数          17,200    株
     オートバックスセブン                  23,400      1,511.00          35,357,400       貸付株式数           9,300   株
     モリト                   4,500      699.00         3,145,500
     アークランドサカモト                  10,300      1,739.00          17,911,700
     ニトリホールディングス                  26,200     22,480.00          588,976,000
     グルメ杵屋                   4,100     1,017.00          4,169,700      貸付株式数           1,600   株
     愛  眼
                        4,400      222.00          976,800     貸付株式数           1,700   株
     ケーユーホールディングス                   3,400     1,023.00          3,478,200      貸付株式数            200  株
     吉野家ホールディングス                  21,700      2,247.00          48,759,900       貸付株式数           7,300   株
     加藤産業                   9,300     3,500.00          32,550,000
     北恵                   1,800     1,048.00          1,886,400
     イノテック                   3,700     1,442.00          5,335,400
     イエローハット                  12,000      1,996.00          23,952,000
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                   2,900     3,660.00          10,614,000       貸付株式数            100  株
     ＪＢＣＣホールディングス                   4,200     1,666.00          6,997,200
     ＪＫホールディングス                   5,800      845.00         4,901,000      貸付株式数           2,200   株
     サガミホールディングス                   8,700     1,068.00          9,291,600      貸付株式数           3,400   株
     日  伝
                        5,300     2,527.00          13,393,100       貸付株式数           2,100   株
     関西スーパーマーケット                   4,800     1,985.00          9,528,000      貸付株式数            400  株
     ミロク情報サービス                   6,600     1,718.00          11,338,800       貸付株式数           2,600   株
     北沢産業                   4,300      263.00         1,130,900      貸付株式数           1,000   株
     杉本商事                   3,200     2,987.00          9,558,400
     因幡電機産業                  17,500      2,833.00          49,577,500       貸付株式数           3,600   株
     王将フードサービス                   4,100     6,100.00          25,010,000       貸付株式数           1,600   株
     プレナス                   7,500     2,163.00          16,222,500
     ミニストップ                   5,400     1,505.00          8,127,000      貸付株式数           1,900   株
     アークス                  12,700      2,359.00          29,959,300       貸付株式数           4,100   株
     バローホールディングス                  13,300      2,541.00          33,795,300
     東  テ  ク
                        2,300     2,797.00          6,433,100      貸付株式数            400  株
     ミスミグループ本社                  82,900      4,805.00         398,334,500
     藤    久
                        1,700      755.00         1,283,500      貸付株式数            600  株
     アルテック                   6,300      318.00         2,003,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ベ  ル  ク
                        3,200     6,210.00          19,872,000
     大  庄
                        3,100     1,034.00          3,205,400      貸付株式数           1,400   株
     タキヒヨー                   2,100     1,935.00          4,063,500      貸付株式数            800  株
     ファーストリテイリング                   8,900    74,630.00          664,207,000
     ソフトバンクグループ                  522,900      6,329.00        3,309,434,100
     蔵王産業                   1,000     1,736.00          1,736,000      貸付株式数            200  株
     スズケン                  28,000      3,275.00          91,700,000
     サンドラッグ                  25,000      3,650.00          91,250,000
     サックスバーホールディン
                        5,000      569.00         2,845,000
     グ
     ジェコス                   4,500      911.00         4,099,500
     ヤマザワ                   1,100     1,752.00          1,927,200      貸付株式数            500  株
                                                         400  株
     や  ま  や
                        1,200     2,542.00          3,050,400      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     グローセル                   6,400      417.00         2,668,800      貸付株式数           2,500   株
     ベルーナ                  14,900       849.00         12,650,100       貸付株式数           5,600   株
     合計                               189,973,468,640
    （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

          す。
          ソニーグループ                   20,000    株  キーエンス                     5,000   株

          本田技研                   30,000    株  三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                    200,000    株
          三井住友フィナンシャルＧ                   30,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

          貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2021  年 9 月 22 日
    から  2022  年 3 月 21 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
    【中間財務諸表】






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      Ｄ－Ｉ'ｓ      ＴＯＰＩＸインデックス

       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2022年3月21日現在
      資産の部
       流動資産
                                         137,879
         コール・ローン
                                       42,148,302
         親投資信託受益証券
                                          2,300
         未収入金
                                       42,288,481
         流動資産合計
                                       42,288,481
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         10,158
         未払受託者報酬
                                         125,844
         未払委託者報酬
                                          1,625
         その他未払費用
                                         137,627
         流動負債合計
                                         137,627
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       23,722,276
                                     ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             18,428,578
                                        7,257,362
          （分配準備積立金）
                                       42,150,854
         元本等合計
                                       42,150,854
       純資産合計
                                       42,288,481
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2021年9月22日
                                  至   2022年3月21日
      営業収益
                                       △  4,964,298
       有価証券売買等損益
                                       △  4,964,298
       営業収益合計
      営業費用
                                          10,158
       受託者報酬
                                          125,844
       委託者報酬
                                           1,625
       その他費用
                                          137,627
       営業費用合計
                                       △  5,101,925
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △  5,101,925
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △  5,101,925
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                       △  2,050,750
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  33,179,737
                                        11,699,984
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        11,699,984
       額
                                        18,428,578
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2021  年 9 月 22 日
                                     至　  2022  年 3 月 21 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2022  年 3 月 21 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                           36,644,085      円

          期中追加設定元本額                                                －円
          期中一部解約元本額                                           12,921,809      円
     2.      中間計算期間末日における                                           23,722,276      口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2021  年 9 月 22 日
                                      至　  2022  年 3 月 21 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2022  年 3 月 21 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2022  年 3 月 21 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                     2022  年 3 月 21 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.7768    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (17,768    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
    益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2022  年 3 月 21 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                    11,922,675,572
        株式
                           ※ 2 ※ 3                     182,927,101,440
        派生商品評価勘定
                                                      190,076,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未収入金
                                                       4,352,000
        未収配当金
                                                      266,030,364
        未収利息
                                                        501,694
        その他未収収益
                           ※ 4                          37,685,898
        流動資産合計
                                                   195,348,423,868
      資産合計
                                                   195,348,423,868
     負債の部

      流動負債
        前受金
                                                      166,095,000
        未払解約金
                                                      295,023,410
        未払利息
                                                         3,507
        受入担保金
                                                    9,456,008,310
        流動負債合計
                                                    9,917,130,227
      負債合計
                                                    9,917,130,227
     純資産の部
      元本等
        元本
                           ※ 1                       142,225,562,437
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    43,205,731,204
        元本等合計
                                                   185,431,293,641
      純資産合計
                                                   185,431,293,641
     負債純資産合計                                              195,348,423,868
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 9 月 22 日
            区　分
                                     至　  2022  年 3 月 21 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2022  年 3 月 21 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 9 月 22 日
          期首元本額                                        137,972,449,571         円
          期中追加設定元本額                                         11,883,135,548        円
          期中一部解約元本額                                          7,630,022,682        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                                          2,992,290,448        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                                          5,292,998,945        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                                             922,313    円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                                           24,770,708      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           365,872,561       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国際分散バランスファ                                           21,795,176      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           680,293,332       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                                           317,069,908       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                                     32,327,276      円
          デックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           178,545,699       円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                                   5,453,825,612        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   3,713,232,804        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                    645,129,959       円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                                         67,906,313,235        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                          3,212,378,802        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                          4,458,612,712        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                          4,351,130,350        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                                          6,132,471,637        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           59,034,206      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           60,518,006      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                          1,831,998,340        円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                                           11,405,521      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                           10,104,336      円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                           21,381,125      円
          バランス７０
          ダイワ国内株式インデックス                                             720,845    円
          （ラップ専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ世界バランスファンド                                           102,172,246       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           125,074,476       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          5,813,286,212        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           523,940,261       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           73,437,877      円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           137,373,400       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ                               235,475,730       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ                            10,931,165,136        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                                          1,834,646,055        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                                          2,760,136,321        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,200,250,099        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                                           152,217,469       円
          ダイワライフスタイル５０                                           602,691,384       円
          ダイワライフスタイル７５                                           460,866,442       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                                          9,497,685,473        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                                           142,225,562,437         円
     2.     期末日における受益権の総数                                        142,225,562,437         口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ

                          ております。
                                           株式        9,260,121,800        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                          り差入を行っております。
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                                           株式         897,050,000       円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分                        37,097,600      円が含

                          まれております。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2022  年 3 月 21 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                                   2022  年 3 月 21 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      株価指数

     先物取引
       買　建                 2,505,005,000            －     2,695,160,000             190,155,000

     合計                   2,505,005,000            －     2,695,160,000             190,155,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
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           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                     2022  年 3 月 21 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.3038    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (13,038    円 )
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                          ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                     2022  年 3 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                               43,440,207      円
    　Ⅱ　負債総額                                  4,791   円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               43,435,416      円
    　Ⅳ　発行済数量                               23,722,276      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.8310   円
    ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 3 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                            200,743,714,619         円
    　Ⅱ　負債総額                              9,196,404,465       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            191,547,310,154         円
    　Ⅳ　発行済数量                            142,546,971,682         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3437   円
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                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

       ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
    (8)  償還金

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       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      と して取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2022  年 3 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．リスクマネジメント会議
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        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2022  年 3 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        66                208,634
      追加型株式投資信託                       781               21,485,357
      　株式投資信託　　合計                       847               21,693,991
      単位型公社債投資信託                        78                193,964
      追加型公社債投資信託                        14               1,434,851
      　公社債投資信託　合計                        92               1,628,815
      総合計                       939               23,322,805
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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第


       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作
       成しております。
        なお、当中間会計期間（             2021  年４月１日から        2021  年９月    30 日まで）は、改正府令附則第３条第１項
       ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第                  62 期事業年度（       2020  年４月１日か

       ら 2021  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     63 期事業年度に係る中間会計期間（                  2021  年４月１日から        2021  年９月    30 日まで）の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】



                                              （単位   :百万円）　
                           　前事業年度                  当事業年度

                         　（  2020  年３月    31 日）        （ 2021  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                 2,741                    4,860
         有価証券
                                 22,167                      333
         前払費用
                                   205                    237
         未収委託者報酬
                                 10,847                    13,150
         未収収益
                                   63                    49
         関係会社短期貸付金
                                    -                 18,700
         その他                          62                    207
         流動資産計
                                 36,088                    37,539
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       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   217                    224
           建物
                                    7                    6
           器具備品
                                   209                    218
         無形固定資産
                                 2,362                    1,937
           ソフトウェア
                                 2,028                    1,882
           ソフトウェア仮勘定
                                   333                     54
         投資その他の資産
                                 15,844                    16,121
           投資有価証券
                                 9,153                    10,159
           関係会社株式
                                 3,972                    3,705
           出資金
                                   183                    183
           長期差入保証金
                                 1,069                    1,068
           繰延税金資産
                                 1,431                      973
           その他                         33                    30
         固定資産計　
                                 18,424                    18,283
       資産合計
                                 54,512                    55,822
                                                  （単位   :百万円）


                                  　前事業年度               当事業年度

                                　（  2020  年３月    31 日）      （ 2021  年３月    31 日）
       負債の部

          流動負債
             預り金
                                           69               68
             未払金
                                         7,573               8,405
                未払収益分配金
                                           14               13
                未払償還金
                                           39               39
                未払手数料
                                         3,988               4,734
                その他未払金
                                   ※ 2     3,530         ※ 2    3,617
             未払費用
                                         3,830               3,777
             未払法人税等
                                          656               804
             未払消費税等
                                          590               631
             賞与引当金
                                          688               950
                                            5              88
             その他
             流動負債計
                                         13,414               14,725
          固定負債
             退職給付引当金
                                         2,574               2,452
             役員退職慰労引当金
                                           88               74
                                            5               3
             その他
                                131/173


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             固定負債計
                                         2,667               2,530
          負債合計
                                         16,082               17,256
       純資産の部
          株主資本
             資本金
                                         15,174               15,174
             資本剰余金
                資本準備金                         11,495               11,495
                資本剰余金合計
                                         11,495               11,495
             利益剰余金
                利益準備金
                                          374               374
                その他利益剰余金
                   繰越利益剰余金                      11,749               10,574
                利益剰余金合計
                                         12,123               10,948
             株主資本合計
                                         38,793               37,618
          評価・換算差額等
             その他有価証券評価差額金                             △ 363               947
             評価・換算差額等合計
                                         △ 363               947
          純資産合計
                                         38,430               38,566
       負債・純資産合計
                                         54,512               55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　    2019  年４月１日             （自　    2020  年４月１日
                          　至　    2020  年３月    31 日）        　至　    2021  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     69,550                   65,487
       その他営業収益                                583                   419
       営業収益計
                                     70,134                   65,906
      営業費用
       支払手数料
                                     31,120                   27,965
       広告宣伝費
                                       745                   624
       調査費
                                      8,858                   8,245
        調査費
                                      1,188                   1,134
        委託調査費
                                      7,670                   7,110
       委託計算費
                                      1,410                   1,501
       営業雑経費
                                      1,770                   1,870
        通信費
                                       240                   240
        印刷費
                                       524                   478
        協会費
                                       56                   51
                                132/173


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        諸会費
                                       13                   14
        その他営業雑経費                              936                 1,084
       営業費用計
                                     43,906                   40,207
      一般管理費
       給料
                                      5,793                   5,991
        役員報酬
                                       374                   351
        給料・手当
                                      4,335                   4,293
        賞与
                                       395                   395
        賞与引当金繰入額
                                       688                   950
       福利厚生費
                                       838                   893
       交際費
                                       62                   32
       旅費交通費
                                       154                   37
       租税公課
                                       451                   472
       不動産賃借料
                                      1,299                   1,302
       退職給付費用
                                       368                   449
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       37                   28
       固定資産減価償却費
                                       925                   661
                                      1,770                   1,763
       諸経費
       一般管理費計
                                     11,702                   11,631
      営業利益
                                     14,525                   14,067
                                                （単位   :百万円）

                                前事業年度
                                                当事業年度
                            （自　   2019  年４月１日
                                            （自　   2020  年４月１日
                            　至　   2020  年３月   31
                                            　至　   2021  年３月   31 日）
                            日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                  214                    578
       有価証券償還益
                                   24                    42
       その他                           991                     68
       営業外収益計
                                 1,230                      689
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                   1                    69
       有価証券償還損
                                   71                    47
       その他                            54                    24
       営業外費用計
                                  127                    141
      経常利益
                                15,629                    14,616
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                  537                    547
       関係会社整理損失
                                   -                   267
       投資有価証券評価損                            48                    45
       特別損失計
                                  585                    860
                                133/173


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      税引前当期純利益
                                15,043                    13,756
      法人税、住民税及び事業税
                                 4,555                    4,476
                                                     △  109
                                 △ 78
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                 4,477                    4,366
      当期純利益
                                10,566                     9,389
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
                                134/173


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    当事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
       当期純利益              -       -       -     9,389       9,389         9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,175      △ 1,175        △ 1,175
     当期末残高              15,174       11,495         374      10,574       10,948         37,618
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       当期純利益              -       -     9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動            1,311       1,311       1,311
       額（純額）
     当期変動額合計               1,311       1,311        136
     当期末残高                947       947      38,566
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
                                135/173


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        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ５．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
       たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
       直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
       果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第                          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いに
       より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                         28 号　  2018  年２
                                136/173

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       月 16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
       税法の規定に基づいております。
    （追加情報）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                           30 号　  2019  年７月４日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第                                19 項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第          10 号　  2019  年７月４日）第        44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
       計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
       度の財務諸表への影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第     19 号　  2019  年７月４日）第７          - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
       業年度に係るものについては記載しておりません。
    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
    （未適用の会計基準等）

      収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2018  年３月    30 日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      30 号  2018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ１：顧客との契約を識別する。
      ステップ２：契約における履行義務を識別する。
      ステップ３：取引価格を算定する。
      ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
    （表示方法の変更）

    　（損益計算書関係）　　　
      前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
    しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
    この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
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      この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                 912  百万
    円、「その他」        78 百万円は、「その他」            991  百万円として組替えております。
    　（注記に関する表示方法の変更）　　　

       「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第                                 31 号　  2020  年 3 月 31 日。以下「見積り
      会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
      になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
       見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第                             11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
      ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
      注記を省略しております。
    （貸借対照表関係）

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         建物                           34 百万円
                                                       35 百万円
         器具備品                          276  百万円                 259  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         未払金                         3,397   百万円
                                                     3,473   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
                                138/173

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            10,564          4,050
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
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         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項


       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
      ます。なお、企業会計基準適用指針第                    31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
      算定適用指針」という。）第                26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
      には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
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       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2020  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                           （単位：百万円）
                                貸借対照表　　計上額               時価        差額

       投資有価証券（※１）                                     60        60        －

                資産合計                           60        60        －
    （※  1 ）時価算定適用指針第            26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     267  百万円、投資有価証券            8,426   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    当事業年度（       2021  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※１）時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    333  百万円、投資有価証券            9,406   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、時価算定適用指針第                       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
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        れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,944             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                 3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                   27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
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       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △160
             小計                 2,561             2,721           △160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,492              214             1
            合計                  1,492              214             1
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            証券投資信託について            48 百万円の減損処理を行っております。
       当事業年度において、関係会社株式について                        267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度


      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2020  年４月１日
                   （自　    2019  年４月１日
                                            至　  2021  年３月    31 日）
                    至　  2020  年３月    31 日）
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       退職給付債務の期
                            2,389   百万円                     2,574   百万円
       首残高
                              159
       　勤務費用                                                155
       　退職給付の支払
                             △ 183
                                                     △  378
       額
                              207
       　その他                                                101
       退職給付債務の期
                            2,574
                                                      2,452
       末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                当事業年度

                             前事業年度
                                            （自　    2020  年４月１日
                        （自　    2019  年４月１日
                                             至　  2021  年３月    31 日）
                         至　  2020  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,574   百万円                2,452   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,452
                                 2,574
       資産の純額
                                                    2,452

       退職給付引当金                          2,574
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,574                   2,452
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2019  年４月１日          （自　    2020  年４月１日
                             至　  2020  年３月    31 日）      至　  2021  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              155  百万円
       その他                              27               108
       確定給付制度に係る退職給付費用                             187                263
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          181  百万円、当事業年度           186  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2020  年３月    31 日）       （ 2021  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  788
        退職給付引当金
                                                  750
                                144/173


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                                  177
        賞与引当金                                          243
                                  129
        未払事業税
                                                  170
                                  198
       　システム関連費用                                           155
                                   47
        投資有価証券評価損
                                                  128
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  399
        その他
                                                  298
                                 1,835
       繰延税金資産小計　                                          1,841
       　評価性引当額                          △ 173
                                                △  254
                                 1,661
       繰延税金資産合計
                                                 1,586
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                  △ 71
        その他有価証券評価差額
                                                △  453
       金
                                 △ 230
       繰延税金負債合計                                          △  612
                               1,431   
       繰延税金資産の純額                                           973
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

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        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                            議決権等
                                   関係内容
                   資本金また      事業    の所有                   取引金額          期末残高
         会社等の
      属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
          名称　
                                 役員の    事業上
                   (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                             （％）
                                                     関係会
                         証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
      親会                   持株             経営管
                                                     貸付金
         券グルー     千代田      247,397              あり
      社                   会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                         業                           0    －      －
                                           （注）
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
       お、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

                                146/173


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）
                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,603        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,727        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                   資本金ま         議決権等
                                             取引金額           期末残高
        会社等の名          たは出資     事業の内    の所有   (被  関連当事者
     種類         所在地                        取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
        称          金     容    所有  )割合   との関係
                                              （注  1）         （注  1）
                  （百万円）         （％）
     同一
     の親
                                      証券投資信託の
                                証券投資信
     会社
             東京都          金融商品
                                      代行手数料
        大和証券㈱            100,000         －   託受益証券              16,953    未払手数料        2,984
     をも
             千代田区          取引業
                                の募集販売      （注  2）
     つ会
     社
     同一
     の親
        ㈱大和総研
                                      ソフトウェアの
     会社
        ビジネス・     東京都          情報サー         ソフトウェ
                     3,000        －                  1,031    未払費用        224
                                      購入（注   3）
     をも
        イノベー     江東区          ビス業         アの開発
     つ会
        ション
     社
     同一
     の親
                                      不動産の賃借料
     会社
        大和プロパ     東京都          不動産管         本社ビルの                  長期差入保
                     100       －                  1,061           1,054
                                      （注  4）
     をも
        ティ  ㈱    中央区          理業         管理                   証金
     つ会
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
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      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                               議決権等
                    資本金又は
          会社等の                                      取引金額           期末残高
                          事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                     出資金
      属性         所在地                          取引の内容            科目
                           容         との関係
           名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                         証券投資信
                                    証券投資信
                                         託の代行手           未払手数
                                    託受益証券             14,917           3,321
      同一
                                         数料（注           料
                                    の募集販売
      の親
                                         2）
               東京都
                         金融商品
      会社
         大和証券㈱            100,000           -
                         取引業
      をも         千代田区
                                         不動産の
                                    本社ビルの                 長期差入
      つ会
                                                  527
                                         賃借料                  1,054
                                    管理                 保証金
      社
                                         （注  4）
      同一

         ㈱大和総研
      の親
                                         ソフトウェ
               東京都
         ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
      会社
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
         イノベー                ビス業          アの開発
      をも         江東区
                                         （注  3）
         ション
      つ会
      社
      同一

      の親
                                         不動産の賃
               東京都
         大和プロパ                不動産管          本社ビルの
      会社
                                         借料              －     －
                       100         -                  527
         ティ㈱                理業          管理
      をも         中央区
                                         （注  4）
      つ会
      社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ( 注５  ) 大和プロパティ株式会社は、                2020  年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
         より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
         す。
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    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2019  年４月１日                     （自　    2020  年４月１日
              至　  2020  年３月    31 日）                 至　  2021  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円      １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円      １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2019  年４月１日            （自　    2020  年４月１日
                            至　  2020  年３月    31 日）        至　  2021  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              10,556                  9,389
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。

      中間財務諸表


     (１ )中間貸借対照表
                                          （単位   : 百万円）
                                    当中間会計期間

                                   （ 2021  年９月   30 日）
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 2,139

        有価証券                                  250
        未収委託者報酬                                 13,857
        関係会社短期貸付金                                 16,300
                                          369
        その他
        流動資産合計                                 32,916
       固定資産
                                149/173


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                                ※１
        有形固定資産                                  211
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,633
                                          134
         その他
         無形固定資産合計                                1,768
        投資その他の資産
         投資有価証券                               11,373
         関係会社株式                                3,705
         繰延税金資産                                 786
                                         1,246
         その他
         投資その他の資産合計                               17,111
        固定資産合計                                 19,091
       資産合計                                  52,007
                                          （単位   : 百万円）


                                    当中間会計期間

                                   （ 2021  年９月   30 日）
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 7,322
        未払費用                                 3,879
        未払法人税等                                  795
        賞与引当金                                  711
        その他                        ※２          927
        流動負債合計
                                        13,635
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,475
        役員退職慰労引当金                                   92
        その他                                    2
        固定負債合計
                                         2,571
       負債合計
                                        16,206
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
                                150/173


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      　　利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
         　繰越利益剰余金                                7,594
         利益剰余金合計
                                         7,968
        株主資本合計
                                        34,638
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                 1,162
      　　評価・換算差額等合計
                                         1,162
       純資産合計
                                        35,801
      負債・純資産合計
                                        52,007
       (２ )中間損益計算書


                                                 （単位   : 百万円）
                                           当中間会計期間
                                          （自　   2021  年４月１日
                                           至　  2021  年９月   30 日）
         営業収益

          委託者報酬                                      37,075

                                                  295

          その他営業収益
           営業収益合計                                     37,371

         営業費用

          支払手数料                                      15,707

                                                 6,525

          その他営業費用
           営業費用合計                                     22,233

                                         ※１        5,737

         一般管理費
         営業利益                                        9,400

         営業外収益                                ※２         228

                                         ※３          87

         営業外費用
         経常利益                                        9,540

         特別利益

                                                   －
                                         ※４         129

         特別損失
         税引前中間純利益                                        9,411

         法人税、住民税及び事業税

                                                 2,910
                                                   92

         法人税等調整額
         中間純利益                                        6,407

                                151/173


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       (３ )中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間（自　            2021  年４月１日       至　  2021  年９月    30 日 ）

                                                    （単位：百万円）
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      10,574       10,948         37,618
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 9,388      △ 9,388        △ 9,388
       中間純利益              -       -       -     6,407       6,407         6,407
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 2,980      △ 2,980        △ 2,980
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      7,594       7,968        34,638
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                947       947      38,566
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 9,388
       中間純利益              -       -     6,407
       株主資本以外の
       項目の当中間期             214       214       214
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                214       214     △ 2,765
     当中間期末残高               1,162       1,162       35,801
    注記事項


    （重要な会計方針）
                                152/173


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    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      （１）子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      （２）その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定）を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　　          10 ～ 18 年
           器具備品　　　　４～            20 年
      （２）無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間（５年間）に基づく定額法によっております。
    ３．引当金の計上基準

      （１）賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      （２）退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      （３）役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    ４．収益及び費用の計上基準


          当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
        履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
          当社は投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
        す。
                                153/173

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          当社の日々のサービス提供時に当履行義務が充足されるため、一定期間にわたり収益を認識し
        ております。
    ５ ．消費税等の会計処理

          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                     方式  によっております。
    ６．  連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
    ７．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

          当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
        ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
        れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
        関する取扱い」        （実務対応報告第          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                              28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを
        適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
        す。
     （会計方針の変更）

    （収益認識に関する会計基準等の適用）
          「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                          29 号  2020  年３月    31 日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に
        移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること
        としております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第                                          84 項ただし書きに
        定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用
        した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新
        たな会計方針を適用しております。これによる当中間会計期間の損益及び期首利益剰余金に与え
        る影響はありません。
     （中間貸借対照表関係）

    ※１　    減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    （ 2021  年９月    30 日現在）
         有形固定資産                                    307  百万円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      ３　  保証債務

       当中間会計期間（          2021  年９月    30 日現在）
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        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,726   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      （中間損益計算書関係）

    ※１　    減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         有形固定資産                                        12 百万円
         無形固定資産                                       289  百万円
    ※２　    営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         投資有価証券売却益                                       117  百万円
         時効成立分配金・償還金                                        28 百万円
         受取配当金                                        26 百万円
    ※３　    営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         投資有価証券売却損                                        58 百万円
                                                  9 百万円
         未収入金清算費用
    ※４　特別損失        の項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2021  年４月    １日
                                      至　  2021  年９月    30 日）
         投資有価証券評価損                                       102  百万円
                                                 27 百万円
         出資金評価損
    （中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

     　普通株式                2,608              －            －          2,608
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       合計              2,608              －            －          2,608
    ２．配当に関する事項
       配当金支払額
                      配当金の       １株当たり
               株式の
        決議               総額       配当額         基準日          効力発生日
                種類
                     （百万円）         （円）
     2021  年 6 月 22 日
               普通株式          9,388        3,599     2021  年 3 月 31 日    2021  年 6 月 23 日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    当中間会計期間（          2021  年９月    30 日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。なお、          2019  年７月４日公表の企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の
      適用指針」（以下、「            2019  年適用指針」という。）第              26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価
      格のない株式等は、次表には含めておりません。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたイン
      プットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
       該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
       の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                       中間貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85                    85
                資産合計                     85                    85
    （※１）     2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     250  百万円、投資有価証券            10,621    百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
      るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
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      投資有価証券
      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、            2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
        ている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
        る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            （単位：百万円）

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,677
       関連会社株式                           2,027
    （有価証券関係）

    当中間会計期間（          2021  年９月    30 日）
      １．子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式（中間貸借対照表計上額　                     1,677   百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
        額　  2,027   百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      ２．その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額（百万円）             （百万円）           （百万円）
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                           85           55           30
       （２）その他                         7,691           5,841           1,850
              小計                  7,777           5,896           1,881

       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
         その他                        3,179           3,398           △ 219
              小計                  3,179           3,398           △ 219

              合計                 10,956            9,294           1,661

       （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額　                        666  百万円）については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （収益認識関係）

     顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       注記事項（セグメント情報等）に記載のとおり、単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の
     営業収益の      90%  を超えており、かつ、内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の
     営業収益の      90%  を超えるため、セグメント情報に追加しての記載は行っておりません。
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    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
     １ . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、記載を省略し
       ております。
     ２ . 地域ごとの情報

      （１）営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2021  年４月１日　至　          2021  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    （ １ 株当たり情報）

                          当中間会計期間
                        （自　    2021  年４月１日
                         至　  2021  年９月    30 日）
          １株当たり純資産額
                                             13,724.67     円
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                                              2,456.52     円
          １ 株当たり中間純利益
     （注１）     潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     （注２）     １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        （自　    2021  年４月１日
                         至　  2021  年９月    30 日）
          中間純利益      ( 百万円    )                            6,407
          普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    6,407
          普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )
                                                  －
                                              2,608,525
          普通株式の期中平均株式数              ( 株 )
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       2022  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
      　・監査役の人数の変更（              4 名以内から      5 名以内に変更）
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2021   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行
     販売会社        内藤証券株式会社                     3,002   百万円       （注  1 ）
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３【資本関係】

    該当事項はありません。

                            第３【その他】

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    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

    ・金融商品取引法（昭和             23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
      ます。
    ・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
      書）」という名称を用いることがあります。
    ・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
    ・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
      ② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
    ・使用開始日を記載することがあります。
    ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
      ① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
    ・次の事項を記載することがあります。
      ① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
       の記録をしておくべきである旨
      ③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    ・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
    ・ファンドの形態等を記載することがあります。
    ・図案を採用することがあります。
    ・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
    ・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
      レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
    ・ UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
    (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年５月    21 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         深井　康治　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年４月１日から         2021  年
    ３月   31 日までの第      62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2021  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

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    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。


    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 11 月 5 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＤ－Ｉ                       ’ ｓ  ＴＯＰＩＸインデックスの               2020   年 9 月 24 日から    2021   年 9
    月 21 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、Ｄ－Ｉ          ’ ｓ  ＴＯＰＩＸインデックスの               2021   年 9 月 21 日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 11 月 25 日
    大和アセットマネジメント               株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　　友未　　　
                       　業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　　康治　　　
                       　業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2021  年４月１日から         2022  年
    ３月   31 日までの第      63 期事業年度の中間会計期間（                2021  年４月１日から         2021   年９月    30 日まで）に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2021   年９月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間（                    2021   年４月１日から         2021  年９月    30 日まで）の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
                                168/173


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

                                169/173


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注 )１ .　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２ . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                170/173




















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022  年 4 月 28 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井　康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＤ－Ｉ                       ’ ｓ  ＴＯＰＩＸインデックスの               2021   年 9 月 22 日から    2022   年 3
    月 21 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書
    並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、Ｄ－Ｉ                  ’ ｓ  ＴＯＰＩＸインデックスの               2022   年 3 月 21 日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する中間計算期間（                        2021   年 9 月 22 日から    2022  年 3 月 21 日まで）の損益の状況に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                171/173


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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