MHAMスリーウェイオープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第52期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和3年9月11日-令和4年3月10日) |
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提出者 | MHAMスリーウェイオープン |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月10日 提出
【計算期間】 第52期 (自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 )
【ファンド名】 MHAMスリーウェイオープン
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいま
す。以下同じ。)に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式・公社債および短期
金融資産を主要投資対象とし、信託財産の安定的な成長を目標として運用を行います。
<ファンドの特色>
Ⅰ.わが国の3資産(株式・債券・短期金融資産)に分散投資します。
※
Ⅱ.「TAA モデル」の指示により、資産配分を行います。
※ TAA(タクティカル・アセット・アロケーション)とは、「戦術的資産配分」の意味で、
株式や債券等の資産間における相対的な価値を判断し、割安と判断される資産への投資比率
を上げ、割高と判断される資産への投資比率を下げる運用手法をいいます(以下同じ。)。
② 2,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託
会社と合意のうえ、変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
<商品分類>
・商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉となる資産)
株 式
単位型 国 内 債 券
海 外 不動産投信
追加型 内 外 その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
財産とともに運用されるファンドをいう。
国 内 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投
信」及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に
源泉とする旨の記載があるものをいう。
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<属性区分>
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
(実際の組入資産)
株式
一般
大型株
年1回
中小型株
債券
年2回
グローバル
一般
日本
公債
年4回
北米
社債
欧州
その他債券
ファミリーファンド
年6回
アジア
クレジット属性
(隔月)
オセアニア
( )
ファンド・オブ・
中南米
不動産投信
ファンズ
年12回
アフリカ
その他資産
(毎月)
( )
中近東
資産複合
(中東)
日々
(株式、債券、短期
エマージング
金融資産、その他
その他
資産(投資信託証
( )
券(株式)))
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
資産複合 目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象と
(株式、債券、短期金融 し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載がある
資産、その他資産(投 ものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、
資 信 託 証 券 ( 株 括弧内の記載はその該当複数資産を表す。
式))) ※ 当ファンドでの株式への投資は、マザーファンド受益証券
資産配分変更型 (投資信託証券)を通じて行うことがあります。
年2回 目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載
があるものをいう。
日本 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・
オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象と
して投資するものをいう。
(注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類
しています。
(注2)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投
資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
1993年11月26日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
1998年11月30日 当ファンドの信託期間を無期限に変更
当ファンドの決算を年1回(9月10日)から年2回(3月10日および9月10
日)に変更
当ファンドの投資対象に「富士TOPIXオープンマザーファンド」を
追加
1998年12月1日 1口当たり元本額を1万円から1円に変更するための受益権分割を実施
2007年1月4日 投資信託振替制度へ移行
2007年7月1日 当ファンドの名称を「富士スリーウェイオープン」から「MHAMス
リーウェイオープン」に変更
2016年10月1日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
2021年7月2日 ファンドの主要投資対象に「国内株式パッシブ・ファンド(最適化
法)・マザーファンド」を追加
2021年12月17日 ファンドの主要投資対象から「MHAM TOPIXマザーファンド」
を削除
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(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み
② 委託会社の概況
名称: アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円( 2022年3月31日 現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
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2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
( 2022年3月31日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0%
号
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、わが国の株式、債券および短期金融資産の組入比率の変更を、原則としてTA
Aモデル(タクティカル・アセット・アロケーション・モデル)の指示により機動的に行い、信
託財産の安定的な成長を目標として運用を行います。
② 運用方法
1.主要投資対象
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式、公社債お
よび短期金融資産を主要投資対象とします。なお、国内株式パッシブ・ファンド(最適化
法)・マザーファンド受益証券を組入れることもあります。
◆ 株式への投資は、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券へ
の投資を通じて行う場合があります。国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザー
ファンドは、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目指します。
※ 東証株価指数(TOPIX)とは、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能
性を有するマーケット・ベンチマークで、基準時(1968年1月4日終値)の時価総額を
100として、その後の時価総額を指数化したものです。
TOPIXは、機関投資家をはじめ、国内株式運用の実績を測る尺度として広く利用されてい
ます。
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※ 東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標
は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」とい
う。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)
に 関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標
に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指
数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、J
PXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促
進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
2.投資態度
a.景気指標、市場内部指標、価値指標等のファクターを取り入れたTAAモデルを活用する
ことにより株式・債券・短期金融資産の割高・割安を的確に把握することを目指し、適切な
※
アセット・アロケーション を行うことで安定した収益を追求します。
※ アロケーションとは、株式や債券等の各資産間の配分をいいます。
◆ 分散投資の効果
株式や債券などの異なる資産では、一般的にその値動きも異なります。当ファンドは、
様々な景気・金利局面において異なる値動きをする資産を組み合わせ、組入比率を機動的
に変更することで、安定的な収益の確保を目指します。
b.株式組入比率の上限を30%とし、株式運用部分は東証株価指数(TOPIX、配当込み)を上回
る投資成果を目標とする運用を行います。
ただし、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券を組入れる場
合は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目標とします。
◆ 株価指数先物取引を含む株式の実質組入比率は最大で信託財産の純資産総額の30%と
し、株式のリスクを限定したうえで、安定的な運用成果を目指します。
c.債券運用部分は債券市中平均利回りにスライドした(債券市場全体の動きに沿った)投資
成果を目指します。
d.TAAモデルの指示により、有価証券の組入比率を変動させる場合、有価証券先物取引等
も利用します。
※ 有価証券先物取引等の詳細については、後記「(5) 投資制限 a.約款で定める投資制
限 ⑤ 有価証券先物取引等」をご参照ください。
e.市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合がありま
す。
③ ファンドの投資プロセス
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当ファンドは、以下の投資プロセスにより運用を行います。
1.運用方針についての考え方
「資産の配分方法は、運用成績を決定する重要な要素である。」との考え方に基づき運用を行
います。
2.モデルの指示に基づく一貫した投資手法
当ファンドは、投資情報の数理的分析等に基づく アセットマネジメントOne 独自の投資モデル
(TAAモデル)を採用しています。モデルの採用により、より効率的な運用・高度なリスク
コントロールの追求が可能になるとともに、運用プロセス全体が明確になります。また、モデ
ルを使ったシステム運用は、常に一貫した手法が用いられるため、運用手法・運用内容が運用
担当者の主観や判断および交代などの影響を受けにくいことが特徴です。
3.機動的なアロケーション変更
※
株式・債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え、さらに2種類のトレンド モデ
ルを用いて日次で資産配分(アロケーション)の見直しを行うことで、より機動的な資産配分
の変更を目指します。
※ トレンドとは、相場の上昇や下降等の傾向のことをいいます。
4.モデルの改良
モデルの構築には、様々な前提がおかれています。経済構造・市場構造の変化等により前提が
崩れると予測される場合には、モデルの修正・改良が必要となります。 アセットマネジメント
One では、実際の運用を通じてモデルの機能を常にチェックし、適宜修正・改良を行っていま
す。
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◆ TAAモデルの構成
① 株式アロケーションモデル
景気指標および市場データ等を用いた分析により、株式の投資妙味を判断し、月次で株式の
組入比率を決定します。
② 債券アロケーションモデル
景気指標および市場データ等を用いた分析により、債券の投資妙味を判断し、月次で債券の
組入比率を決定します。
→以上2種類のモデルにより、資産配分比率の月次の基本方針を決定します。
③ TOPIXトレンドモデル
主に市場データを基に株式市場の方向性とその強さ(トレンド)を統計的手法により分析
し、日次で株式組入比率の調整を決定するモデルです。
④ 債券トレンドモデル
主に市場データを基に債券市場の方向性とその強さ(トレンド)を統計的手法により分析
し、日次で債券組入比率の調整を決定するモデルです。
→以上2種類のトレンドモデルにより、日次で資産配分比率の変更を行います。
※ モデルおよび使用するファクターについては、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見
直しをすることがあります。
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<国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド の投資プロセス>
当ファンドは、株式運用部分について、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファ
ンド受益証券 を組入れる場合があります。 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザー
ファンド の具体的な投資プロセスは以下の通りです。
1.流動性基準等による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して投資
対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブウェイト)を一定以
内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の
調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
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(2)【投資対象】
① 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、 アセットマネジメントOne株式会社 を委託会社とし、 みずほ信託銀行株
式会社 を受託会社として締結された国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するこ
とを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券(両者および8.において同様の性質を有するものを総称して「新株引受
権証券等」といいます。)
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から7.の証券または証書の性質を
有するもの
9.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
なお、前記1.の証券または証書および前記8.の証券または証書のうち前記1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記2.から5.までの証券および前記8.の証券ま
たは証書のうち前記2.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を前記①に掲げる有価証券のほか、指定金銭信託の受益証券(金融商品取引
法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)および抵当証券(金
融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)ならびに次に掲げる金融商品(金
融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。)により運用することを指図することができます。また、前記①の規定にかかわらず、この
信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときに
は、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
③ その他の投資対象
有価証券先物取引等
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委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、国内にお
いて行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。 以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利に係る先物取引および金利に係るオプショ
ン取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」
といいます。)を約款に規定する範囲で行うことができます。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
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④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2022年3月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎年3月10日および9月10日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の
営業日)に、原則として次の通り収益分配を行います。
分配対象額の範囲は、配当等収益の他に売買益等も含め、その中から運用実績に応じて分配を
行います。
※ 分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
※ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行
います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において
支払いが開始されます。
2.自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した
受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
き ます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に対し、お支払いします。
(5)【投資制限】
a.約款で定める投資制限
① 株式および新株引受権証券等(約款第21条、第22条および第23条)
※
1.委託会社は、株式および新株引受権証券等への実質投資割合 が、信託財産の純資産総額の
100分の30を超えることとなる投資の指図はしません。
※「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する
当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信
託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割
合をいいます。(以下同じ。)
2.委託会社は、新株引受権証券等への実質投資割合が、取得時において信託財産の純資産総額
の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超
えることとなる投資の指図をしません。
4.委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の
100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
5.委託会社が投資することを指図する株式および新株引受権証券等は、わが国の証券取引所
(「証券取引所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商
品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(以下「取引所」といいます。)
のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引
を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場(上場予定を含みま
す。)されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されて
いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取
得する株式および新株引受権証券等についてはこの限りではありません。
② 転換社債等(約款第26条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法
第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行
前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債
型新株予約権付社債」といいます。(両者および前記(2)投資対象①有価証券の指図範囲8.に
おいて同様の性質を有するものを総称して「転換社債等」といいます。))への実質投資割合
が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図はしません。
③ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第23条の1の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
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原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整 を行うこととします。
④ デリバティブ取引等(約款第23条の2)
委託会社は、デリバティブ取引等(デリバティブ取引とは、金融商品取引法第2条第20項に規
定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もし
くは証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する
法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。)を含みます。以下「デリバティブ取引
等」といいます(ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。)。)につ
いて、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純
資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 有価証券先物取引等(約款第24条)
1.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション
取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図を
することができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします(以
下同じ。)。
a. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
b. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取
る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且
つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記(2)
投資対象②金融商品の指図範囲1.から4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内としま
す。
c. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、この⑤で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
回らない範囲とします。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
ける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびにこれらの取引と類似の取引を次の範
囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとし
ます。
a. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
に前記(2)投資対象②金融商品の指図範囲1.から4.に掲げる金融商品で運用されているも
のをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
b. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記(2)投資対象②金
融商品の指図範囲1.から4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
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c. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つこの⑤
で 規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑥ 公社債(約款第25条)
委託会社が投資することを指図する公社債のうち、外国または外国法人の発行する邦貨建公社
債およびわが国またはわが国法人が外国において発行する邦貨建公社債については、証券取引所
に上場(上場予定を含みます。)されている銘柄およびこれに準ずるものとします。ただし、社
債権者割当または株主割当により取得する公社債については、この限りではありません。
⑦ 資金の借入れ(約款第32条の2)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内
である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の
純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
b.法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の
総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取
得することを受託会社に指図しないものとします。
<参考>国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドの投資方針および主な投資制限
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数(TOPIX、配当
込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
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(1)投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘
柄を主要投資対象とします。
(2)投資態度
1)主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採
用予定の)銘柄に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目指して運
用を行います。
2)最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行い
ます。
3)株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、
市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
4)株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5)非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割合は原則とし
て信託財産総額の10%以下とします。
(3)投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。
2)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動お
よび為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合
と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3)外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しませ
ん。
4)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
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3【投資リスク】
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損
失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
ません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこ
れらに限定されるものではありません。
① 株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいい
ます。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する
要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該
企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を
及ぼすことがあります。
② 金利変動リスク
金利の上昇(公社債の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利
が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当
ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因とな
ります。また、金利変動により株式市場と公社債市場の間で資金シフトが起こる場合があり、そ
の場合、金利変動の影響は株式市場にも及びます。
③ 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
ります。
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金
をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一
般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公
社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体
が企業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株
式の発行企業や、公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が
下落する要因となります。
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④ 流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
落要因となります。
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)が
ないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなく
なるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買に
あたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環
境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファ
ンドが投資する株式・公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落す
る要因となる可能性があります。
<その他>
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止とな
る可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払
が遅延する可能性があります。
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・当ファンドの株式運用部分として、 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファン
ド 受益証券を組入れる場合があります。そのため、同マザーファンドに対し、他のベビーファ
ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買な
らびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合がありま
す。
・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受
付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことが
あります。
<収益分配金に関する留意点>
・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分
配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には
元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額よ
り基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
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・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理 を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
※リスク管理体制は 2022年3月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 通常のお申込みの場合
申込手数料は、取得申込金額(取得申込口数に発行価格を乗じた額)に、1.1%(税抜1.0%)
を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等
相当額が課せられます。
② 確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合
無手数料とします。
③ 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
④ 「自動けいぞく投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税
金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
⑤ 上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たし
た場合に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い
合わせください。
<申込手数料を対価とする役務の内容>
商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の
率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。
委託会社 販売会社 受託会社
0.40% 0.35% 0.10%
② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき
信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支
弁の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
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<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
理等の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する
費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、
受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎
計算期末または信託終了のときに、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支
弁します。
③ 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用
およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中か
ら支弁します。
④ 上記①から③の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)に
ついては、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンド
の信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果と
して当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用
なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
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解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
株 式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、 2022年3月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで同一
ファ ンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
2022年3月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 3,519,828,100 46.73
内 日本 3,519,828,100 46.73
親投資信託受益証券 1,832,216,453 24.32
内 日本 1,832,216,453 24.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,180,203,246 28.94
純資産総額 7,532,247,799 100.00
その他資産の投資状況
2022年3月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 389,300,000 5.17
内 日本 389,300,000 5.17
債券先物取引(売建) 3,293,400,000 △43.72
内 日本 3,293,400,000 △43.72
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年3月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 401,814,220,820 96.94
内 日本 401,814,220,820 96.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,698,799,315 3.06
純資産総額 414,513,020,135 100.00
その他資産の投資状況
2022年3月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 12,691,180,000 3.06
内 日本 12,691,180,000 3.06
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年3月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 3.0324 3.2610 -
1 信託受 561,857,238 24.32
ファンド
益証券
日本 1,703,832,074 1,832,216,453 -
342回 利付国庫債券
国債証 100.42 100.41 0.1
2 (10年) 600,000,000 8.00
券
日本 602,532,000 602,496,000 2026/3/20
137回 利付国庫債券
国債証 100.24 100.23 0.1
3 (5年) 300,000,000 3.99
券
日本 300,732,000 300,705,000 2023/9/20
329回 利付国庫債券
国債証 101.11 101.06 0.8
4 (10年) 280,000,000 3.76
券
日本 283,110,800 282,970,800 2023/6/20
71回 利付国庫債券(2
国債証 105.06 104.96 2.2
5 0年) 200,000,000 2.79
券
日本 210,136,000 209,926,000 2024/6/20
141回 利付国庫債券
国債証 115.46 115.31 1.7
6 (20年) 150,000,000 2.30
券
日本 173,190,000 172,978,500 2032/12/20
100回 利付国庫債券
国債証 113.01 112.72 2.2
7 (20年) 140,000,000 2.10
券
日本
158,221,000 157,813,600 2028/3/20
333回 利付国庫債券
国債証 101.28 101.25 0.6
8 (10年) 130,000,000 1.75
券
日本 131,671,800 131,636,700 2024/3/20
15回 利付国庫債券(3
国債証 126.12 126.15 2.5
9 0年) 100,000,000 1.67
券
日本 126,124,000 126,154,000 2034/6/20
142回 利付国庫債券
国債証 116.51 116.36 1.8
10 (20年) 100,000,000 1.54
券
日本 116,512,000 116,365,000 2032/12/20
145回 利付国庫債券
国債証 115.83 115.76 1.7
(20年)
11 100,000,000 1.54
券
日本 115,839,000 115,760,000 2033/6/20
102回 利付国庫債券
国債証 114.81 114.42 2.4
12 (20年) 100,000,000 1.52
券
日本 114,811,000 114,427,000 2028/6/20
171回 利付国庫債券
国債証 95.02 94.81 0.3
13 (20年) 120,000,000 1.51
券
日本 114,032,400 113,778,000 2039/12/20
105回 利付国庫債券
国債証 113.45 113.00 2.1
14 (20年) 100,000,000 1.50
券
日本 113,451,000 113,004,000 2028/9/20
97回 利付国庫債券(2
国債証 112.00 111.76 2.2
15 0年) 100,000,000 1.48
券
日本 112,008,000 111,761,000 2027/9/20
10回 利付国庫債券(3
国債証 109.11 109.07 1.1
16 0年) 100,000,000 1.45
券
日本 109,119,000 109,073,000 2033/3/20
73回 利付国庫債券(2
国債証 105.60 105.54 2
17 0年) 100,000,000 1.40
券
日本 105,600,000 105,541,000 2024/12/20
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156回 利付国庫債券
国債証 99.86 99.86 0.4
18 (20年) 100,000,000 1.33
券
日本 99,867,000 99,867,000 2036/3/20
167回 利付国庫債券
国債証 99.30 99.15 0.5
19 (20年) 100,000,000 1.32
券
日本
99,308,000 99,158,000 2038/12/20
364回 利付国庫債券
国債証 99.34 99.02 0.1
20 (10年) 100,000,000 1.31
券
日本 99,343,000 99,024,000 2031/9/20
170回 利付国庫債券
国債証 95.24 95.10 0.3
21 (20年) 100,000,000 1.26
券
日本 95,241,000 95,105,000 2039/9/20
65回 利付国庫債券(3
国債証 88.98 87.83 0.4
22 0年) 100,000,000 1.17
券
日本 88,987,000 87,835,000 2049/12/20
148回 利付国庫債券
国債証 113.99 113.99 1.5
23 (20年) 60,000,000 0.91
券
日本 68,395,800 68,396,400 2034/3/20
12回 利付国庫債券(4
国債証 88.15 86.62 0.5
24 0年) 60,000,000 0.69
券
日本 52,894,200 51,973,200 2059/3/20
140回 利付国庫債券
国債証 115.22 115.08 1.7
25 (20年) 20,000,000 0.31
券
日本 23,045,800 23,017,800 2032/9/20
151回 利付国庫債券
国債証 110.59 110.62 1.2
26 (20年) 10,000,000 0.15
券
日本 11,059,900 11,062,100 2034/12/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年3月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 46.73
親投資信託受益証券 24.32
合計 71.06
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年3月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 2,243.53 2,222.50 -
1 輸送用機 7,655,900 4.10
日本 17,176,269,669 17,015,237,750 -
器
ソニーグループ 株式 12,701.60 12,730.00 -
2 946,800 2.91
日本 電気機器 12,025,882,443 12,052,764,000 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
キーエンス 株式
58,425.69 57,250.00 -
3 136,900 1.89
日本 電気機器 7,998,477,761 7,837,525,000 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 754.04 760.30 -
4 ル・グループ 9,343,800 1.71
日本 銀行業 7,045,621,061 7,104,091,140 -
東京エレクトロン 株式 56,646.49 63,250.00 -
5 95,900 1.46
日本 電気機器 5,432,399,333 6,065,675,000 -
リクルートホールディング
株式 5,639.09 5,414.00 -
ス
6 1,113,500 1.45
サービス
日本 6,279,136,759 6,028,489,000 -
業
日本電信電話 株式 3,396.44 3,545.00 -
7 情報・通 1,550,700 1.33
日本 5,266,870,832 5,497,231,500 -
信業
任天堂 株式 59,399.14 61,670.00 -
8 その他製 85,300 1.27
日本 5,066,746,709 5,260,451,000 -
品
三菱商事 株式 4,094.22 4,601.00 -
9 1,114,900 1.24
日本 卸売業 4,564,651,402 5,129,654,900 -
ソフトバンクグループ 株式 5,347.55 5,559.00 -
10 情報・通 888,900 1.19
日本 4,753,437,905 4,941,395,100 -
信業
信越化学工業 株式 18,932.42 18,790.00 -
11 254,200 1.15
日本 化学 4,812,621,386 4,776,418,000 -
日立製作所 株式 5,937.52 6,165.00 -
12 726,700 1.08
日本 電気機器 4,314,801,204 4,480,105,500 -
株式
KDDI 3,825.58 4,005.00 -
13 情報・通 1,080,800 1.04
日本 4,134,687,572 4,328,604,000 -
信業
ダイキン工業 株式 22,549.73 22,410.00 -
14 192,500 1.04
日本 機械 4,340,823,220 4,313,925,000 -
伊藤忠商事 株式 3,813.25 4,144.00 -
15 1,040,700 1.04
日本 卸売業 3,968,453,185 4,312,660,800 -
武田薬品工業 株式 3,484.27 3,498.00 -
16 1,187,400 1.00
日本 医薬品 4,137,231,742 4,153,525,200 -
本田技研工業 株式 3,426.16 3,487.00 -
17 輸送用機 1,189,400 1.00
日本 4,075,083,228 4,147,437,800 -
器
HOYA 株式 15,204.75 14,030.00 -
18 294,900 1.00
日本 精密機器 4,483,883,475 4,137,447,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 4,312.77 3,907.00 -
19 ループ 1,031,200 0.97
日本 銀行業 4,447,335,960 4,028,898,400 -
オリエンタルランド 株式 21,623.87 23,510.00 -
20 サービス 170,700 0.97
日本 3,691,194,814 4,013,157,000 -
業
三井物産 株式 3,048.12 3,328.00 -
21 1,155,400 0.93
日本 卸売業 3,521,804,558 3,845,171,200 -
日本電産 株式 9,963.39 9,748.00 -
22 391,600 0.92
日本 電気機器 3,901,665,385 3,817,316,800 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
村田製作所 株式
8,242.00 8,117.00 -
23 443,700 0.87
日本 電気機器 3,656,978,802 3,601,512,900 -
東京海上ホールディングス 株式 7,169.41 7,128.00 -
24 490,800 0.84
日本 保険業 3,518,747,220 3,498,422,400 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 5,738.21 5,813.00 -
25 ングス 582,100 0.82
日本 小売業 3,340,213,021 3,383,747,300 -
ソフトバンク 株式 1,459.28 1,428.00 -
26 情報・通 2,245,300 0.77
日本 3,276,535,146 3,206,288,400 -
信業
第一三共 株式 2,396.64 2,680.00 -
27 1,187,100 0.77
日本 医薬品 2,845,058,526 3,181,428,000 -
SMC 株式 65,133.76 68,840.00 -
28 44,200 0.73
日本 機械 2,878,912,372 3,042,728,000 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,625.53 1,567.00 -
ループ
29 1,905,600 0.72
日本 銀行業 3,097,613,626 2,986,075,200 -
ファナック 株式 22,220.97 21,645.00 -
30 132,600 0.69
日本 電気機器 2,946,501,678 2,870,127,000 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年3月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 96.94
合計 96.94
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年3月31日現在
業種 国内/外国
投資比率(%)
電気機器 17.53
国内
輸送用機器 8.11
情報・通信業 7.99
化学 6.25
卸売業 5.92
サービス業 5.71
機械 5.18
銀行業
5.14
医薬品 4.76
小売業 4.10
食料品 3.15
陸運業 2.98
精密機器 2.45
その他製品 2.35
保険業 2.17
建設業
2.14
不動産業 1.90
その他金融業 1.11
電気・ガス業 1.09
鉄鋼 0.82
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
非鉄金属
0.79
証券、商品先物取引業 0.74
ガラス・土石製品 0.71
ゴム製品 0.64
海運業 0.62
金属製品 0.55
石油・石炭製品 0.43
繊維製品 0.43
空運業
0.41
鉱業 0.30
パルプ・紙 0.20
倉庫・運輸関連業 0.18
水産・農林業 0.09
合計 96.94
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
2022年3月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 20 390,206,600 389,300,000 5.17
取引 先物 0406月
長国 先 0406
債券先物取引 大阪取引所 売建 22 3,295,691,530 3,293,400,000 △43.72
月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年3月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 652 12,115,000,160 12,691,180,000 3.06
取引 先物 0406月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2022年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第33計算期間末
14,861 14,878 0.9115 0.9125
(2012年 9月10日)
第34計算期間末
14,710 14,784 0.9872 0.9922
(2013年 3月11日)
第35計算期間末
12,849 12,977 1.0023 1.0123
(2013年 9月10日)
第36計算期間末
11,584 11,595 1.0001 1.0011
(2014年 3月10日)
第37計算期間末
11,061 11,072 0.9947 0.9957
(2014年 9月10日)
第38計算期間末
10,480 10,490 1.0087 1.0097
(2015年 3月10日)
第39計算期間末
9,762 9,820 1.0024 1.0084
(2015年 9月10日)
第40計算期間末
9,700 9,758 1.0090 1.0150
(2016年 3月10日)
第41計算期間末
9,838 9,896 1.0257 1.0317
(2016年 9月12日)
第42計算期間末
9,526 9,526 1.0258 1.0258
(2017年 3月10日)
第43計算期間末
9,279 9,288 1.0305 1.0315
(2017年 9月11日)
第44計算期間末
8,952 9,038 1.0417 1.0517
(2018年 3月12日)
第45計算期間末
8,713 8,713 1.0288 1.0288
(2018年 9月10日)
第46計算期間末
8,515 8,515 1.0330 1.0330
(2019年 3月11日)
第47計算期間末
8,354 8,354 1.0270 1.0270
(2019年9月10日)
第48計算期間末
8,120 8,120 1.0083 1.0083
(2020年3月10日)
第49計算期間末
7,877 7,892 1.0158 1.0178
(2020年9月10日)
第50計算期間末
7,908 7,984 1.0387 1.0487
(2021年3月10日)
第51計算期間末
7,839 7,846 1.0557 1.0567
(2021年9月10日)
第52計算期間末
7,436 7,436 1.0130 1.0130
(2022年3月10日)
2021年3月末日 7,955 - 1.0383 -
4月末日 7,842 - 1.0345 -
5月末日 7,807 - 1.0361 -
6月末日 7,802 - 1.0369 -
7月末日 7,752 - 1.0362 -
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8月末日
7,753 - 1.0404 -
9月末日 7,776 - 1.0473 -
10月末日 7,699 - 1.0400 -
11月末日 7,693 - 1.0391 -
12月末日 7,700 - 1.0454 -
2022年1月末日 7,515 - 1.0225 -
2月末日 7,470 - 1.0175 -
3月末日 7,532 - 1.0262 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第33計算期間 0.0010
第34計算期間 0.0050
第35計算期間 0.0100
第36計算期間 0.0010
第37計算期間
0.0010
第38計算期間 0.0010
第39計算期間 0.0060
第40計算期間 0.0060
第41計算期間 0.0060
第42計算期間 0.0000
第43計算期間 0.0010
第44計算期間 0.0100
第45計算期間 0.0000
第46計算期間 0.0000
第47計算期間 0.0000
第48計算期間 0.0000
第49計算期間 0.0020
第50計算期間 0.0100
第51計算期間 0.0010
第52計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率(%)
第33計算期間 △2.06
第34計算期間 8.85
第35計算期間 2.54
第36計算期間 △0.12
第37計算期間 △0.44
第38計算期間 1.51
第39計算期間 △0.03
第40計算期間 1.26
第41計算期間 2.25
第42計算期間 0.01
第43計算期間 0.56
第44計算期間 2.06
第45計算期間 △1.24
第46計算期間 0.41
第47計算期間 △0.6
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第48計算期間
△1.8
第49計算期間 0.9
第50計算期間 3.2
第51計算期間 1.7
第52計算期間 △4.0
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第33計算期間 376,968,206 1,364,316,466
第34計算期間
369,488,222 1,773,844,457
第35計算期間 427,178,848 2,508,637,111
第36計算期間 417,035,300 1,653,362,434
第37計算期間 428,874,227 892,182,541
第38計算期間 294,952,276 1,024,842,529
第39計算期間 317,180,609 968,640,410
第40計算期間 442,473,798 566,960,043
第41計算期間 440,391,845 462,278,145
第42計算期間 497,804,047 804,194,658
第43計算期間 290,194,467 571,802,304
第44計算期間 275,168,842 685,083,990
第45計算期間 376,901,704 502,346,126
第46計算期間 221,128,589 446,507,337
第47計算期間 255,610,157 364,455,489
第48計算期間 328,416,839 409,867,557
第49計算期間 337,863,174 636,916,350
第50計算期間 356,094,482 496,405,488
第51計算期間 304,220,136 492,728,215
第52計算期間 230,074,406 314,104,055
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までにお買
付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了
したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き
完了分については翌営業日のお取扱いとなります。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金
の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うこと
ができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ
の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「一般コース」と、分配金は原
則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2
つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとな
る場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4) 申込単位は各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせ
ください。
(5) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手
数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
(7) 販売会社において金額買付(申込単位が金額にて表示されている場合)によるお申込みをされ
た場合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれま
す。
(8) 自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入
できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額と
します。
(9) 当ファンドを確定拠出年金制度に基づき取得する場合については、確定拠出年金に係る法令・
制度等の定めに従って取得申込み等の手続きが行われます。
(10) 信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所におけ
る取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付け
を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
2【換金(解約)手続等】
<一部解約(解約請求)>
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を
請求することができます。
※ 解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該
受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にか
かる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
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の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う
際は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに
解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了
したものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了
分については、翌営業日のお取扱いとなります。
(4) 解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお
問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称
電話番号
0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
※ 電話によるお問い合わせは、 営業日の午前9時から午後5時まで とさせていただきます。
(以下同じ。)
(5) 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社
において受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資産管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
また、信託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、当ファンドの残高や市場の流動性
等に応じ、委託会社の判断により一日あたりの解約のお申込みの総額について制限を設ける場合が
あります。
(7) 信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所におけ
る取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付
けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができま
す。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。
ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたもの
として、前記(4)の規定に準じた価額とします。
<受益権の買取り(買取請求)>
(1) 販売会社は、受益者から受益権の買取りの請求があるときは、1口を最低単位として販売会社が
個別に定める単位をもってその受益権を買取ります。なお、受益者が受益権の買取りを請求する
ときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
※
(2) 受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額 とします。
※ 一定の要件を満たしている買取請求による換金の場合に限るものとします。なお、一定の要
件を満たしていない場合には、買取約定日の基準価額から当該買取りを行う販売会社にかかる
源泉徴収税額に相当する額を差し引いた金額となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ
ください。
(3) 販売会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社
との協議に基づいて受益権の買取りを中止することができます。この場合、受益者は買取中止以
前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合に
は、当該受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りの請求
を受付けたものとして、前記(2)の規定に準じて計算された価額とします。
(注)税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および
一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控
除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
す。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
株式 計算日における取引所の最終相場
公社債等 計算日における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相
場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法
律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されま
す。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対
する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
1993年11月26日から無期限とします。
(4)【計算期間】
毎年3月11日から9月10日までおよび9月11日から翌年3月10日までとすることを原則とします。ただ
し、第1期計算期間は1993年11月26日から1994年9月10日までとし、第2期計算期間から第5期計算期間
は、それぞれ9月11日から翌年9月10日までとします。
上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日
のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
始されるものとします。
(5)【その他】
① 信託契約の解約
以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
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1.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または
やむを得ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の口数が当初設
定口数の10分の1を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約
し、 信託を終了させることができます。
a.この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その
旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ
の信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
せん。
b.前記a.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
c.前記b.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、前記1.の信託契約の解約をしません。
d.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た
だし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
e.前記b.からd.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、前記b.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行
うことが困難な場合には適用しません。
f.前記1.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記b.の期間内に異議を述べた受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求す
ることができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決
定するものとします。
2.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託
契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託
は、「②信託約款の変更4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間
において存続します。
4.受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新
受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1.委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむ
を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、
あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られた
る受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。
3.前記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
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4.前記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
超えるときは、前記1.の信託約款の変更をしません。
5.委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6.前記2.に定める変更を行う場合において、前記3.の期間内に異議を述べた受益者は、受託
会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができま
す。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとしま
す。
7.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規
定にしたがいます。
③ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に
関する事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、こ
の信託契約に関する事業を承継させることがあります。
④ 関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
1.委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の
3ヵ月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
2.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会
社を解任した場合、委託会社は「② 信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任し
ます。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
終了させます。
⑤ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、 株式会社日本カストディ銀行 と
再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に
基づいて所定の事務を行います。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑦ 運用報告書
委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買
状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
・運用報告書(全体版)は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体
版)の交付の請求があった場合には、交付いたします。
http://www.am-one.co.jp/
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4【受益者の権利等】
受益者の主な権利の内容は次のとおりです。
なお、委託会社は2007年1月4日付約款変更以前の約款第7条第2項の規定に基づき、1998年12月1日付
で1口当たり元本額を1万円から1円に変更するための受益権分割を実施しました。ファンドの受益権
は、信託の日時を異にすることによる差異を生じることはありません。
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、
原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は
受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算し
て5営業日までにお支払いを開始します。
(3) 一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第52期計算期間(2021年9月11
日から2022年3月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
【MHAMスリーウェイオープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第51期 第52期
2021年9月10日現在 2022年3月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,459,225,087 2,213,688,793
国債証券 4,472,038,200 3,525,231,700
親投資信託受益証券 1,931,225,799 1,703,832,074
派生商品評価勘定 5,353,710 5,704,820
未収利息 12,074,403 10,429,925
前払金 752,000 -
前払費用 143,835 20,273
14,655,000 41,250,000
差入委託証拠金
流動資産合計 7,895,468,034 7,500,157,585
資産合計 7,895,468,034 7,500,157,585
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,310 1,362,310
前受金 - 21,760,000
未払金 2,854,620 260,770
未払収益分配金 7,425,544 -
未払解約金 8,669,478 4,320,180
未払受託者報酬 4,345,477 4,177,553
未払委託者報酬 32,591,393 31,331,977
65,953 63,413
その他未払費用
流動負債合計 55,954,775 63,276,203
負債合計 55,954,775 63,276,203
純資産の部
元本等
元本 7,425,544,544 7,341,514,895
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 413,968,715 95,366,487
463,620,807 445,793,653
(分配準備積立金)
元本等合計 7,839,513,259 7,436,881,382
純資産合計 7,839,513,259 7,436,881,382
負債純資産合計 7,895,468,034 7,500,157,585
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第51期 第52期
自 2021年3月11日 自 2021年9月11日
至 2021年9月10日 至 2022年3月10日
営業収益
受取利息 19,310,922 18,957,680
有価証券売買等損益 209,734,457 △ 310,983,372
△ 57,660,305 12,289,880
派生商品取引等損益
営業収益合計 171,385,074 △ 279,735,812
営業費用
支払利息 145,774 140,367
受託者報酬 4,345,477 4,177,553
委託者報酬 32,591,393 31,331,977
65,953 63,413
その他費用
営業費用合計 37,148,597 35,713,310
営業利益又は営業損失(△) 134,236,477 △ 315,449,122
経常利益又は経常損失(△) 134,236,477 △ 315,449,122
当期純利益又は当期純損失(△) 134,236,477 △ 315,449,122
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 18,863 △ 6,010,209
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 294,469,407 413,968,715
剰余金増加額又は欠損金減少額 11,721,984 8,283,099
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,721,984 8,283,099
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 19,052,472 17,446,414
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
19,052,472 17,446,414
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
7,425,544 -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 413,968,715 95,366,487
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第52期
項目 自 2021年9月11日
至 2022年3月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(貸借対照表に関する注記)
第51期 第52期
項目
2021年9月10日現在 2022年3月10日現在
1. 期首元本額 7,614,052,623円 7,425,544,544円
期中追加設定元本額 304,220,136円 230,074,406円
期中一部解約元本額 492,728,215円 314,104,055円
2. 受益権の総数 7,425,544,544口 7,341,514,895口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第51期 第52期
項目 自 2021年3月11日 自 2021年9月11日
至 2021年9月10日 至 2022年3月10日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(32,645,146円)、費用控 当等収益(1,488,670円)、費用控除
除後、繰越欠損金を補填した有価証 後、繰越欠損金を補填した有価証券
券売買等損益(101,610,194円)、信 売買等損益(0円)、信託約款に規定
託約款に規定される収益調整金 される収益調整金(365,736,650円)
(355,614,976円)及び分配準備積立 及び分配準備積立金(444,304,983
金(336,791,011円)より分配対象収 円)より分配対象収益は811,530,303
益は826,661,327円(1万口当たり 円(1万口当たり1,105.39円)であり
1,113.26円)であり、うち7,425,544 ますが、分配を行っておりません。
円(1万口当たり10円)を分配金額と
しております。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第51期 第52期
項目 自 2021年3月11日 自 2021年9月11日
至 2021年9月10日 至 2022年3月10日
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金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
1.
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ
らは、市場リスク(価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク)、信用リスク、及び流動性リス
クを有しております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引及び債券先物取引であります。当
該デリバティブ取引は、信託財産が
運用対象とする資産の価格変動リス
クの低減及び信託財産に属する資産
の効率的な運用に資する事を目的と
し行っており、株価及び市場金利の
変動によるリスクを有しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。運用評価委員会等はこ
員会等はこれらの運用リスク管理状 れらの運用リスク管理状況の報告を
況の報告を受け、総合的な見地から 受け、総合的な見地から運用状況全
運用状況全般の管理を行います。 般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第51期 第52期
項目
2021年9月10日現在 2022年3月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注
記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第51期 第52期
2021年9月10日現在 2022年3月10日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券 16,498,500 △58,890,800
親投資信託受益証券 125,648,597 △223,506,809
合計 142,147,097 △282,397,609
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
第51期
2021年9月10日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 264,132,000 - 269,490,000 5,358,000
合計 264,132,000 - 269,490,000 5,358,000
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第52期
2022年3月10日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
売建 583,520,000 - 580,320,000 3,200,000
合計 583,520,000 - 580,320,000 3,200,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
債券関連
第51期
2021年9月10日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 910,920,000 - 910,920,000 -
合計 910,920,000 - 910,920,000 -
第52期
2022年3月10日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
売建 2,710,160,000 - 2,709,000,000 1,160,000
合計 2,710,160,000 - 2,709,000,000 1,160,000
(注)時価の算定方法
債券先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第51期 第52期
2021年9月10日現在 2022年3月10日現在
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1口当たり純資産額 1.0557円 1.0130円
(1万口当たり純資産額) (10,557円) (10,130円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年3月10日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 137回 利付国庫債券(5
300,000,000 300,732,000
年)
12回 利付国庫債券(40
60,000,000 52,894,200
年)
329回 利付国庫債券(10
280,000,000 283,110,800
年)
333回 利付国庫債券(10
130,000,000 131,671,800
年)
342回 利付国庫債券(10
600,000,000 602,532,000
年)
364回 利付国庫債券(10
100,000,000 99,343,000
年)
10回 利付国庫債券(30
100,000,000 109,119,000
年)
15回 利付国庫債券(30
100,000,000 126,124,000
年)
65回 利付国庫債券(30
100,000,000 88,987,000
年)
71回 利付国庫債券(20
200,000,000 210,136,000
年)
73回 利付国庫債券(20
100,000,000 105,600,000
年)
97回 利付国庫債券(20
100,000,000 112,008,000
年)
100回 利付国庫債券(20
140,000,000 158,221,000
年)
102回 利付国庫債券(20
100,000,000 114,811,000
年)
105回 利付国庫債券(20
100,000,000 113,451,000
年)
140回 利付国庫債券(20
20,000,000 23,045,800
年)
141回 利付国庫債券(20
150,000,000 173,190,000
年)
142回 利付国庫債券(20
100,000,000 116,512,000
年)
145回 利付国庫債券(20
100,000,000 115,839,000
年)
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148回 利付国庫債券(20
60,000,000 68,395,800
年)
151回 利付国庫債券(20
10,000,000 11,059,900
年)
156回 利付国庫債券(20
100,000,000 99,867,000
年)
167回 利付国庫債券(20
100,000,000 99,308,000
年)
170回 利付国庫債券(20
100,000,000 95,241,000
年)
171回 利付国庫債券(20
120,000,000 114,032,400
年)
国債証券 合計
3,370,000,000 3,525,231,700
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
561,857,238 1,703,832,074
(最適化法)・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 561,857,238 1,703,832,074
合計 5,229,063,774
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年3月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 8,657,721,654
株式 302,658,361,970
派生商品評価勘定 419,579,440
未収入金 36,006,330,633
未収配当金 737,397,617
512,400,000
差入委託証拠金
流動資産合計 348,991,791,314
資産合計 348,991,791,314
負債の部
流動負債
前受金 24,675,000
36,258,999,000
未払解約金
流動負債合計 36,283,674,000
負債合計 36,283,674,000
純資産の部
元本等
元本 103,118,786,197
剰余金
209,589,331,117
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 312,708,117,314
純資産合計 312,708,117,314
負債純資産合計 348,991,791,314
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年9月11日
項目
至 2022年3月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年3月10日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 127,322,860,984円
本額
同期中追加設定元本額 99,414,517,363円
同期中一部解約元本額 123,618,592,150円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン 561,857,238円
MHAM TOPIXオープン 2,665,032,417円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) 7,030,738,610円
One DC 国内株式インデックスファンド 20,631,403,158円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド 4,707,403,381円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 5,852,813円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 25,533,252円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 101,689,165円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 28,274,643円
21,103,225円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 15,896,115円
たわらノーロード TOPIX 1,408,556,293円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,077,697,172円
たわらノーロード バランス(堅実型) 44,382,078円
たわらノーロード バランス(標準型) 280,384,646円
425,887,250円
たわらノーロード バランス(積極型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 3,609,330円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 172,955,376円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 433,666,921円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 287,401,810円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 410,886,261円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 725,362円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 3,007,661円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 40,956,359円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 6,116,841円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 18,637,939円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 33,919,726,075円
Oneグローバルバランス 3,121,653円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 1,081,528,510円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,564,940,172円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,843,170,186円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 351,732,687円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 1,115,860,256円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,125,077,998円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 30,620,397円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 1,059,266,348円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 18,529,124円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 309,179,618円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 308,861,026円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 546,708,833円
投資のソムリエ 900,204,586円
クルーズコントロール 75,393,443円
投資のソムリエ<DC年金> 54,368,489円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 338,355,786円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 573,719,009円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 35,580,936円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 243,235,854円
48,598,382円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 23,720,265円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 296,215円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 149,486,605円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 363,271,525円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,165,294,615円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 299,933,872円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 49,990,359円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 21,024,864円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 16,706,433円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 121,090,455円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 994,499円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 13,248,260円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 13,713,933円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 21,508,092円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 8,254,524円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 12,951,379円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 58,656,822円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 21,400,356円
1-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 84,110,969円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 35,164,588円
1-07(適格機関投資家限定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 24,440,349円
1-08(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 11,831,677円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 24,579,073円
1-09(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)202 35,343,107円
1-12(適格機関投資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 22,448,387円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 34,428,091円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 106,256,286円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 22,429,851円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 586,939円
機関投資家専用)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 56,490,122円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 101,200,914円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 4,829,909円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 26,669,183円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 5,571,449円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,238,584円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 6,945,752円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 30,835,108円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 543,868,421円
621,806,167円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,780,665,290円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 29,629,553円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 28,589,501円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 292,643,513円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 72,589,955円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 1,397,771円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 345,064,046円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 20,169,520円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 72,434,630円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 169,180,633円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 227,249,936円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 37,090,194円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 17,604,229円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 291,737,796円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 936,557,239円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 1,240,495,959円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 49,936,951円
投資家限定)
動的パッケージファンド<DC年金> 4,222,215円
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コア資産形成ファンド 3,090,715円
MHAMトピックスファンド 702,783,197円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) 65,047,177円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 594,499,033円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 2,016,054,461円
計 103,118,786,197円
2. 受益権の総数 103,118,786,197口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年9月11日
項目
至 2022年3月10日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年3月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年3月10日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △16,598,378,310
合計 △16,598,378,310
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2022年2月8日から2022年3月10日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2022年3月10日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 9,228,065,000 - 9,647,820,000 419,755,000
合計 9,228,065,000 - 9,647,820,000 419,755,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年3月10日現在
1口当たり純資産額 3.0325円
(1万口当たり純資産額) (30,325円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年3月10日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
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極洋
5,900 3,265.00 19,263,500
日本水産 164,400 535.00 87,954,000
マルハニチロ 25,800 2,427.00 62,616,600
ホウスイ 500 1,217.00 608,500
雪国まいたけ 12,200 1,149.00 14,017,800
カネコ種苗 4,100 1,581.00 6,482,100
サカタのタネ 19,800 3,540.00 70,092,000
ホクト 14,000 1,974.00 27,636,000
ホクリヨウ
2,800 699.00 1,957,200
ヒノキヤグループ 3,600 2,286.00 8,229,600
ショーボンドホールディングス 23,500 5,290.00 124,315,000
ミライト・ホールディングス 53,000 1,954.00 103,562,000
タマホーム 10,000 2,301.00 23,010,000
サンヨーホームズ 2,000 783.00 1,566,000
日本アクア 6,700 565.00 3,785,500
ファーストコーポレーション 5,300 731.00 3,874,300
ベステラ
3,300 1,239.00 4,088,700
Robot Home 27,400 197.00 5,397,800
キャンディル 3,100 488.00 1,512,800
住石ホールディングス 28,900 172.00 4,970,800
日鉄鉱業 3,700 6,880.00 25,456,000
三井松島ホールディングス 6,900 1,960.00 13,524,000
INPEX 659,000 1,342.00 884,378,000
石油資源開発 19,300 2,653.00 51,202,900
K&Oエナジーグループ 8,200 1,672.00 13,710,400
ダイセキ環境ソリューション 3,200 1,171.00 3,747,200
第一カッター興業 4,200 1,334.00 5,602,800
明豊ファシリティワークス 5,400 698.00 3,769,200
安藤・間 81,500 898.00 73,187,000
東急建設 48,100 682.00 32,804,200
コムシスホールディングス 53,000 2,710.00 143,630,000
ビーアールホールディングス 22,300 324.00 7,225,200
高松コンストラクショングループ 10,400 2,067.00 21,496,800
東建コーポレーション 4,500 8,540.00 38,430,000
ソネック 2,000 1,014.00 2,028,000
ヤマウラ 8,500 998.00 8,483,000
オリエンタル白石 55,800 235.00 13,113,000
大成建設 109,600 3,660.00 401,136,000
大林組 379,200 911.00 345,451,200
清水建設 355,300 761.00 270,383,300
飛島建設 10,100 1,093.00 11,039,300
長谷工コーポレーション 112,900 1,429.00 161,334,100
松井建設 15,100 681.00 10,283,100
錢高組 1,300 4,165.00 5,414,500
鹿島建設 278,000 1,524.00 423,672,000
不動テトラ 8,100 1,497.00 12,125,700
大末建設 4,100 1,270.00 5,207,000
鉄建建設 8,500 1,919.00 16,311,500
西松建設 23,000 3,700.00 85,100,000
三井住友建設 85,300 419.00 35,740,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大豊建設
5,700 3,550.00 20,235,000
佐田建設 8,500 470.00 3,995,000
ナカノフドー建設 8,900 338.00 3,008,200
奥村組 22,300 3,165.00 70,579,500
東鉄工業 17,600 2,358.00 41,500,800
イチケン 2,900 1,910.00 5,539,000
富士ピー・エス 4,800 488.00 2,342,400
淺沼組 4,300 5,460.00 23,478,000
戸田建設
157,500 762.00 120,015,000
熊谷組 19,300 2,786.00 53,769,800
北野建設 2,400 2,193.00 5,263,200
植木組 3,400 1,434.00 4,875,600
矢作建設工業 16,900 783.00 13,232,700
ピーエス三菱 12,600 599.00 7,547,400
日本ハウスホールディングス 26,100 401.00 10,466,100
大東建託 38,800 12,280.00 476,464,000
新日本建設
16,400 732.00 12,004,800
東亜道路工業 2,100 4,985.00 10,468,500
日本道路 3,700 9,630.00 35,631,000
東亜建設工業 9,500 2,540.00 24,130,000
日本国土開発 37,500 531.00 19,912,500
若築建設 6,300 1,956.00 12,322,800
東洋建設 42,400 591.00 25,058,400
五洋建設 150,300 596.00 89,578,800
世紀東急工業 18,400 797.00 14,664,800
福田組 4,100 4,270.00 17,507,000
日本ドライケミカル 3,100 1,668.00 5,170,800
住友林業 97,000 2,133.00 206,901,000
日本基礎技術 10,500 747.00 7,843,500
巴コーポレーション 17,000 510.00 8,670,000
大和ハウス工業 350,300 3,177.00 1,112,903,100
ライト工業 23,900 1,926.00 46,031,400
積水ハウス 411,400 2,312.50 951,362,500
日特建設 8,100 724.00 5,864,400
北陸電気工事 8,100 812.00 6,577,200
ユアテック 21,800 703.00 15,325,400
日本リーテック 7,800 1,305.00 10,179,000
四電工 4,300 1,620.00 6,966,000
中電工 17,500 2,155.00 37,712,500
関電工 61,800 859.00 53,086,200
きんでん 84,900 1,618.00 137,368,200
東京エネシス 12,700 1,022.00 12,979,400
トーエネック 3,900 3,450.00 13,455,000
住友電設 9,500 2,294.00 21,793,000
日本電設工業 20,900 1,633.00 34,129,700
エクシオグループ 57,500 2,356.00 135,470,000
新日本空調 10,000 1,983.00 19,830,000
日本工営 6,900 2,875.00 19,837,500
九電工 29,300 3,000.00 87,900,000
三機工業 24,800 1,446.00 35,860,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日揮ホールディングス
116,800 1,241.00 144,948,800
中外炉工業 3,900 1,585.00 6,181,500
ヤマト 11,300 735.00 8,305,500
太平電業 8,500 2,679.00 22,771,500
高砂熱学工業 34,400 1,799.00 61,885,600
三晃金属工業 1,300 2,567.00 3,337,100
NECネッツエスアイ 39,300 1,723.00 67,713,900
朝日工業社 2,800 2,968.00 8,310,400
明星工業
24,600 725.00 17,835,000
大氣社 18,700 3,065.00 57,315,500
ダイダン 8,500 2,165.00 18,402,500
日比谷総合設備 12,300 1,907.00 23,456,100
ニップン 35,800 1,686.00 60,358,800
日清製粉グループ本社 137,400 1,616.00 222,038,400
日東富士製粉 1,300 4,540.00 5,902,000
昭和産業 11,700 2,690.00 31,473,000
鳥越製粉
11,200 667.00 7,470,400
中部飼料 13,700 1,025.00 14,042,500
フィード・ワン 16,600 678.00 11,254,800
東洋精糖 1,500 1,033.00 1,549,500
日本甜菜製糖 6,700 1,720.00 11,524,000
DM三井製糖ホールディングス 11,200 2,017.00 22,590,400
塩水港精糖 16,400 218.00 3,575,200
日新製糖 6,200 1,822.00 11,296,400
LIFULL 35,400 220.00 7,788,000
ミクシィ 26,400 2,166.00 57,182,400
ジェイエイシーリクルートメント 9,500 1,799.00 17,090,500
日本M&Aセンターホールディングス 189,600 1,479.00 280,418,400
メンバーズ 3,500 2,898.00 10,143,000
中広 1,000 390.00 390,000
UTグループ 16,600 2,671.00 44,338,600
アイティメディア 5,500 1,549.00 8,519,500
E・Jホールディングス 6,200 1,176.00 7,291,200
夢真ビーネックスグループ 37,600 1,610.00 60,536,000
コシダカホールディングス 30,900 653.00 20,177,700
アルトナー 3,000 862.00 2,586,000
パソナグループ 12,500 2,276.00 28,450,000
CDS 2,000 1,614.00 3,228,000
リンクアンドモチベーション 25,500 398.00 10,149,000
エス・エム・エス 39,300 3,270.00 128,511,000
サニーサイドアップグループ 4,200 724.00 3,040,800
パーソルホールディングス 115,600 2,361.00 272,931,600
リニカル 6,700 720.00 4,824,000
クックパッド 36,300 294.00 10,672,200
エスクリ 5,200 404.00 2,100,800
アイ・ケイ・ケイホールディングス 5,500 528.00 2,904,000
森永製菓 28,700 3,940.00 113,078,000
中村屋 2,100 3,205.00 6,730,500
江崎グリコ 33,500 3,840.00 128,640,000
名糖産業 5,700 1,682.00 9,587,400
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井村屋グループ
7,100 2,313.00 16,422,300
不二家 7,000 2,503.00 17,521,000
山崎製パン 91,000 1,517.00 138,047,000
第一屋製パン 2,900 525.00 1,522,500
モロゾフ 3,000 2,822.00 8,466,000
亀田製菓 7,100 4,145.00 29,429,500
寿スピリッツ 11,700 6,280.00 73,476,000
カルビー 55,400 2,427.00 134,455,800
森永乳業
22,500 5,460.00 122,850,000
六甲バター 9,000 1,570.00 14,130,000
ヤクルト本社 90,000 6,410.00 576,900,000
明治ホールディングス 80,300 6,790.00 545,237,000
雪印メグミルク 29,300 2,010.00 58,893,000
プリマハム 15,300 2,264.00 34,639,200
日本ハム 46,500 4,140.00 192,510,000
林兼産業 3,100 499.00 1,546,900
丸大食品
12,200 1,518.00 18,519,600
S Foods 11,000 3,225.00 35,475,000
柿安本店 4,300 2,360.00 10,148,000
伊藤ハム米久ホールディングス 78,700 685.00 53,909,500
学情 4,500 1,015.00 4,567,500
スタジオアリス 5,300 2,155.00 11,421,500
クロスキャット 3,200 2,113.00 6,761,600
シミックホールディングス 6,600 1,510.00 9,966,000
エプコ 2,800 684.00 1,915,200
システナ 169,400 435.00 73,689,000
NJS 2,400 1,912.00 4,588,800
デジタルアーツ 6,500 6,670.00 43,355,000
日鉄ソリューションズ 17,200 3,560.00 61,232,000
綜合警備保障 46,000 4,220.00 194,120,000
キューブシステム 6,200 899.00 5,573,800
いちご 133,100 258.00 34,339,800
WOW WORLD 1,900 1,088.00 2,067,200
日本駐車場開発 129,900 157.00 20,394,300
コア 5,300 1,471.00 7,796,300
カカクコム 84,900 2,465.00 209,278,500
アイロムグループ 4,100 1,927.00 7,900,700
セントケア・ホールディング 7,500 819.00 6,142,500
サイネックス 2,000 583.00 1,166,000
ルネサンス 8,100 1,015.00 8,221,500
ディップ 20,300 3,180.00 64,554,000
SBSホールディングス 9,000 3,355.00 30,195,000
デジタルホールディングス 7,800 1,346.00 10,498,800
新日本科学 14,100 1,468.00 20,698,800
キャリアデザインセンター 3,000 1,242.00 3,726,000
ベネフィット・ワン 42,200 2,465.00 104,023,000
エムスリー 203,900 4,321.00 881,051,900
ツカダ・グローバルホールディング 7,000 292.00 2,044,000
ブラス 1,900 632.00 1,200,800
アウトソーシング 66,200 1,161.00 76,858,200
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ウェルネット
11,700 438.00 5,124,600
ワールドホールディングス 4,500 2,172.00 9,774,000
ディー・エヌ・エー 44,100 1,785.00 78,718,500
博報堂DYホールディングス 160,900 1,460.00 234,914,000
ぐるなび 18,900 408.00 7,711,200
タカミヤ 14,500 365.00 5,292,500
ジャパンベストレスキューシステム 7,700 1,013.00 7,800,100
ファンコミュニケーションズ 28,900 422.00 12,195,800
ライク
3,100 1,866.00 5,784,600
ビジネス・ブレークスルー 4,500 427.00 1,921,500
エスプール 32,700 1,090.00 35,643,000
WDBホールディングス 5,400 2,455.00 13,257,000
手間いらず 1,500 4,500.00 6,750,000
ティア 7,100 423.00 3,003,300
CDG 1,200 1,263.00 1,515,600
アドウェイズ 17,200 641.00 11,025,200
バリューコマース
9,300 3,150.00 29,295,000
インフォマート 126,700 670.00 84,889,000
サッポロホールディングス 41,500 2,266.00 94,039,000
アサヒグループホールディングス 285,700 4,235.00 1,209,939,500
キリンホールディングス 446,300 1,802.00 804,232,600
宝ホールディングス 82,600 1,113.00 91,933,800
オエノンホールディングス 35,400 345.00 12,213,000
養命酒製造 4,200 1,770.00 7,434,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
85,300 1,400.00 119,420,000
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 81,300 4,610.00 374,793,000
ダイドーグループホールディングス 6,300 4,585.00 28,885,500
伊藤園 37,000 6,410.00 237,170,000
キーコーヒー 12,200 2,062.00 25,156,400
ユニカフェ 4,100 977.00 4,005,700
ジャパンフーズ 1,300 1,235.00 1,605,500
日清オイリオグループ 15,400 2,930.00 45,122,000
不二製油グループ本社 26,300 1,999.00 52,573,700
かどや製油 900 3,770.00 3,393,000
J-オイルミルズ 11,700 1,685.00 19,714,500
ローソン 26,400 4,830.00 127,512,000
サンエー 9,000 4,140.00 37,260,000
カワチ薬品 9,300 2,433.00 22,626,900
エービーシー・マート 18,700 4,720.00 88,264,000
ハードオフコーポレーション 5,700 802.00 4,571,400
高千穂交易 4,800 1,524.00 7,315,200
アスクル 26,900 1,650.00 44,385,000
ゲオホールディングス 15,900 1,373.00 21,830,700
アダストリア 12,700 1,659.00 21,069,300
ジーフット 8,300 304.00 2,523,200
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,000 353.00 706,000
オルバヘルスケアホールディングス 1,300 1,475.00 1,917,500
伊藤忠食品 2,400 5,030.00 12,072,000
くら寿司 12,400 3,355.00 41,602,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
キャンドゥ
4,400 2,058.00 9,055,200
エレマテック 9,600 1,036.00 9,945,600
アイケイ 3,300 421.00 1,389,300
パルグループホールディングス 10,400 1,450.00 15,080,000
JALUX 3,800 2,559.00 9,724,200
エディオン 54,600 1,169.00 63,827,400
あらた 9,500 3,880.00 36,860,000
サーラコーポレーション 24,300 642.00 15,600,600
ワッツ
5,900 729.00 4,301,100
トーメンデバイス 2,000 6,050.00 12,100,000
ハローズ 5,500 2,960.00 16,280,000
JPホールディングス 29,400 223.00 6,556,200
フジオフードグループ本社 10,100 1,300.00 13,130,000
あみやき亭 2,800 2,954.00 8,271,200
東京エレクトロン デバイス 3,500 5,080.00 17,780,000
ひらまつ 25,400 197.00 5,003,800
フィールズ
10,400 728.00 7,571,200
双日 131,500 1,962.00 258,003,000
アルフレッサ ホールディングス 132,200 1,775.00 234,655,000
大黒天物産 3,900 4,890.00 19,071,000
ハニーズホールディングス 9,500 1,007.00 9,566,500
ファーマライズホールディングス 3,300 698.00 2,303,400
キッコーマン 87,500 8,180.00 715,750,000
味の素 268,200 3,442.00 923,144,400
ブルドックソース 5,300 2,103.00 11,145,900
キユーピー 63,900 2,463.00 157,385,700
ハウス食品グループ本社 45,600 2,936.00 133,881,600
カゴメ 46,100 3,035.00 139,913,500
焼津水産化学工業 4,200 916.00 3,847,200
アリアケジャパン 11,000 5,310.00 58,410,000
ピエトロ 1,000 1,775.00 1,775,000
エバラ食品工業 2,000 2,896.00 5,792,000
やまみ 1,300 1,655.00 2,151,500
ニチレイ 55,400 2,466.00 136,616,400
横浜冷凍 34,100 866.00 29,530,600
東洋水産 58,500 4,580.00 267,930,000
イートアンドホールディングス 4,600 1,988.00 9,144,800
大冷 1,700 1,863.00 3,167,100
ヨシムラ・フード・ホールディングス 6,500 498.00 3,237,000
日清食品ホールディングス 47,600 8,610.00 409,836,000
永谷園ホールディングス 5,700 1,980.00 11,286,000
一正蒲鉾 5,200 818.00 4,253,600
フジッコ 11,300 1,963.00 22,181,900
ロック・フィールド 13,200 1,435.00 18,942,000
日本たばこ産業 651,200 2,085.00 1,357,752,000
ケンコーマヨネーズ 7,000 1,343.00 9,401,000
わらべや日洋ホールディングス 7,800 1,778.00 13,868,400
なとり 6,700 2,062.00 13,815,400
イフジ産業 2,000 954.00 1,908,000
ピックルスコーポレーション 5,900 1,504.00 8,873,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファーマフーズ
11,600 1,781.00 20,659,600
北の達人コーポレーション 42,300 222.00 9,390,600
ユーグレナ 61,800 755.00 46,659,000
紀文食品 7,100 1,073.00 7,618,300
スター・マイカ・ホールディングス 6,600 1,203.00 7,939,800
SREホールディングス 2,900 2,799.00 8,117,100
ADワークスグループ 24,700 141.00 3,482,700
片倉工業 11,300 2,261.00 25,549,300
グンゼ
7,800 3,785.00 29,523,000
ヒューリック 284,800 1,046.00 297,900,800
神栄 1,700 819.00 1,392,300
ラサ商事 6,800 1,017.00 6,915,600
アルペン 9,300 2,037.00 18,944,100
ハブ 4,000 544.00 2,176,000
ラクーンホールディングス 8,500 998.00 8,483,000
クオールホールディングス 14,700 1,168.00 17,169,600
アルコニックス
12,600 1,414.00 17,816,400
神戸物産 92,600 3,800.00 351,880,000
ソリトンシステムズ 6,000 1,536.00 9,216,000
ジンズホールディングス 8,200 6,100.00 50,020,000
ビックカメラ 70,500 1,032.00 72,756,000
DCMホールディングス 73,500 1,089.00 80,041,500
ペッパーフードサービス 16,300 349.00 5,688,700
ハイパー 2,000 415.00 830,000
MonotaRO 150,700 2,423.00 365,146,100
東京一番フーズ 3,300 596.00 1,966,800
DDホールディングス 6,300 483.00 3,042,900
あい ホールディングス 17,000 1,681.00 28,577,000
ディーブイエックス 4,000 1,068.00 4,272,000
きちりホールディングス 3,400 375.00 1,275,000
アークランドサービスホールディング
8,900 2,191.00 19,499,900
ス
J.フロント リテイリング 142,200 911.00 129,544,200
ドトール・日レスホールディングス 20,600 1,562.00 32,177,200
マツキヨココカラ&カンパニー 73,300 4,335.00 317,755,500
ブロンコビリー 6,900 2,196.00 15,152,400
ZOZO 82,100 3,175.00 260,667,500
トレジャー・ファクトリー 3,500 967.00 3,384,500
物語コーポレーション 5,900 5,470.00 32,273,000
三越伊勢丹ホールディングス 208,400 881.00 183,600,400
東洋紡 46,800 1,083.00 50,684,400
ユニチカ 32,200 276.00 8,887,200
富士紡ホールディングス 5,300 3,370.00 17,861,000
日清紡ホールディングス 73,900 1,023.00 75,599,700
倉敷紡績 10,100 1,814.00 18,321,400
ダイワボウホールディングス 57,900 1,719.00 99,530,100
シキボウ 6,500 886.00 5,759,000
日東紡績 18,100 2,874.00 52,019,400
トヨタ紡織 49,400 1,821.00 89,957,400
マクニカ・富士エレホールディングス 28,400 2,541.00 72,164,400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Hamee 3,100 1,058.00 3,279,800
マーケットエンタープライズ 900 704.00 633,600
ラクト・ジャパン 4,100 2,010.00 8,241,000
ウエルシアホールディングス 63,000 3,145.00 198,135,000
クリエイトSDホールディングス 17,500 3,195.00 55,912,500
グリムス 5,400 2,153.00 11,626,200
バイタルケーエスケー・ホールディン
20,700 800.00 16,560,000
グス
八洲電機 9,000 931.00 8,379,000
メディアスホールディングス 7,000 866.00 6,062,000
レスターホールディングス 11,300 1,955.00 22,091,500
ジューテックホールディングス 3,000 1,187.00 3,561,000
丸善CHIホールディングス 15,500 371.00 5,750,500
大光 5,700 700.00 3,990,000
OCHIホールディングス 3,000 1,368.00 4,104,000
TOKAIホールディングス 57,900 892.00 51,646,800
黒谷 3,300 664.00 2,191,200
ミサワ 2,400 648.00 1,555,200
ティーライフ 1,700 1,162.00 1,975,400
Cominix 1,500 739.00 1,108,500
エー・ピーホールディングス 1,900 454.00 862,600
三洋貿易 12,200 987.00 12,041,400
チムニー 3,700 1,107.00 4,095,900
シュッピン 9,900 1,042.00 10,315,800
ビューティガレージ 2,000 2,550.00 5,100,000
オイシックス・ラ・大地 17,100 2,910.00 49,761,000
ウイン・パートナーズ 8,900 1,036.00 9,220,400
ネクステージ 24,000 2,203.00 52,872,000
ジョイフル本田 34,800 1,559.00 54,253,200
鳥貴族ホールディングス 4,400 1,677.00 7,378,800
ホットランド 9,000 1,286.00 11,574,000
すかいらーくホールディングス 153,800 1,532.00 235,621,600
SFPホールディングス 5,900 1,270.00 7,493,000
綿半ホールディングス 9,000 1,359.00 12,231,000
日本毛織 35,800 867.00 31,038,600
ダイトウボウ 19,600 88.00 1,724,800
トーア紡コーポレーション 3,500 379.00 1,326,500
ダイドーリミテッド 16,900 147.00 2,484,300
ヨシックスホールディングス 2,400 2,126.00 5,102,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・
34,800 1,093.00 38,036,400
ホールディングス
三栄建築設計 4,800 1,542.00 7,401,600
野村不動産ホールディングス 61,800 2,724.00 168,343,200
三重交通グループホールディングス 24,600 453.00 11,143,800
サムティ 19,200 2,095.00 40,224,000
ディア・ライフ 15,500 514.00 7,967,000
コーセーアールイー 3,700 582.00 2,153,400
地主 7,600 1,779.00 13,520,400
プレサンスコーポレーション 15,500 1,965.00 30,457,500
フィル・カンパニー 2,300 1,105.00 2,541,500
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THEグローバル社
7,500 157.00 1,177,500
ハウスコム 1,000 1,250.00 1,250,000
日本管理センター 5,800 1,017.00 5,898,600
サンセイランディック 3,700 818.00 3,026,600
エストラスト 1,200 565.00 678,000
フージャースホールディングス 15,400 652.00 10,040,800
オープンハウスグループ 38,000 5,140.00 195,320,000
東急不動産ホールディングス 351,300 620.00 217,806,000
飯田グループホールディングス
99,600 2,127.00 211,849,200
イーグランド 2,000 1,318.00 2,636,000
ムゲンエステート 7,700 480.00 3,696,000
帝国繊維 13,400 1,780.00 23,852,000
日本コークス工業 101,900 157.00 15,998,300
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,200 954.00 5,914,800
ミタチ産業 3,300 863.00 2,847,900
BEENOS 6,200 1,347.00 8,351,400
あさひ
9,900 1,344.00 13,305,600
日本調剤 7,200 1,324.00 9,532,800
コスモス薬品 12,200 16,130.00 196,786,000
シップヘルスケアホールディングス 38,300 2,102.00 80,506,600
トーエル 5,700 897.00 5,112,900
ソフトクリエイトホールディングス 5,300 4,595.00 24,353,500
セブン&アイ・ホールディングス 466,100 5,419.00 2,525,795,900
クリエイト・レストランツ・ホール
63,500 696.00 44,196,000
ディングス
明治電機工業 3,900 1,022.00 3,985,800
ツルハホールディングス 26,000 9,360.00 243,360,000
デリカフーズホールディングス 4,900 544.00 2,665,600
スターティアホールディングス 2,800 528.00 1,478,400
サンマルクホールディングス 9,500 1,593.00 15,133,500
フェリシモ 2,800 1,163.00 3,256,400
トリドールホールディングス 29,500 2,254.00 66,493,000
帝人 111,400 1,299.00 144,708,600
東レ 857,700 590.50 506,471,850
クラレ 173,200 1,010.00 174,932,000
旭化成 785,000 1,013.00 795,205,000
TOKYO BASE 10,900 410.00 4,469,000
稲葉製作所 6,900 1,291.00 8,907,900
宮地エンジニアリンググループ 3,700 3,640.00 13,468,000
トーカロ 31,000 1,242.00 38,502,000
アルファ 4,000 981.00 3,924,000
SUMCO 184,200 1,789.00 329,533,800
川田テクノロジーズ 2,400 3,680.00 8,832,000
RS Technologies 3,900 5,410.00 21,099,000
ジェイテックコーポレーション 1,300 1,650.00 2,145,000
信和 7,500 804.00 6,030,000
ビーロット 8,200 478.00 3,919,600
ファーストブラザーズ 2,900 789.00 2,288,100
And Doホールディングス 5,900 871.00 5,138,900
シーアールイー 3,300 1,645.00 5,428,500
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プロパティエージェント
1,300 1,469.00 1,909,700
ケイアイスター不動産 5,400 4,815.00 26,001,000
アグレ都市デザイン 2,000 1,431.00 2,862,000
グッドコムアセット 5,300 1,094.00 5,798,200
ジェイ・エス・ビー 2,400 3,070.00 7,368,000
テンポイノベーション 3,400 818.00 2,781,200
グローバル・リンク・マネジメント 2,200 808.00 1,777,600
フェイスネットワーク 1,200 1,300.00 1,560,000
住江織物
2,800 1,586.00 4,440,800
日本フエルト 4,800 443.00 2,126,400
イチカワ 1,200 1,377.00 1,652,400
エコナックホールディングス 21,400 88.00 1,883,200
日東製網 1,300 1,484.00 1,929,200
芦森工業 2,000 926.00 1,852,000
アツギ 9,500 601.00 5,709,500
ウイルプラスホールディングス 2,000 872.00 1,744,000
JMホールディングス
8,100 1,766.00 14,304,600
コメダホールディングス 26,000 2,066.00 53,716,000
サツドラホールディングス 6,100 663.00 4,044,300
アレンザホールディングス 9,300 920.00 8,556,000
串カツ田中ホールディングス 3,200 1,860.00 5,952,000
バロックジャパンリミテッド 8,700 754.00 6,559,800
クスリのアオキホールディングス 11,800 7,380.00 87,084,000
ダイニック 3,100 724.00 2,244,400
共和レザー 7,600 651.00 4,947,600
ピーバンドットコム 2,000 519.00 1,038,000
力の源ホールディングス 6,300 565.00 3,559,500
FOOD & LIFE COMPA
69,700 3,450.00 240,465,000
NIES
アセンテック 4,100 741.00 3,038,100
セーレン 24,300 2,088.00 50,738,400
ソトー 5,200 848.00 4,409,600
東海染工 1,200 1,169.00 1,402,800
小松マテーレ 19,400 1,310.00 25,414,000
ワコールホールディングス 29,500 1,793.00 52,893,500
ホギメディカル 16,000 3,235.00 51,760,000
クラウディアホールディングス 2,000 234.00 468,000
TSIホールディングス 39,400 318.00 12,529,200
マツオカコーポレーション 3,700 1,167.00 4,317,900
ワールド 15,500 1,136.00 17,608,000
TIS 113,200 2,646.00 299,527,200
JNSホールディングス 5,500 413.00 2,271,500
グリー 54,000 964.00 52,056,000
GMOペパボ 1,200 2,238.00 2,685,600
コーエーテクモホールディングス 38,000 3,935.00 149,530,000
三菱総合研究所 5,200 3,735.00 19,422,000
ボルテージ 3,300 346.00 1,141,800
電算 900 2,250.00 2,025,000
AGS 5,900 765.00 4,513,500
ファインデックス 10,000 675.00 6,750,000
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ブレインパッド
9,300 1,190.00 11,067,000
KLab 21,600 390.00 8,424,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
17,200 1,082.00 18,610,400
ルディングス
ネクソン 267,700 2,706.00 724,396,200
アイスタイル 35,900 181.00 6,497,900
エムアップホールディングス 13,500 909.00 12,271,500
エイチーム 8,200 709.00 5,813,800
エニグモ 12,700 632.00 8,026,400
テクノスジャパン 9,300 435.00 4,045,500
enish 7,200 294.00 2,116,800
コロプラ 38,900 629.00 24,468,100
オルトプラス 9,300 313.00 2,910,900
ブロードリーフ 58,800 357.00 20,991,600
クロス・マーケティンググループ 4,500 813.00 3,658,500
デジタルハーツホールディングス 5,500 1,611.00 8,860,500
システム情報 8,900 902.00 8,027,800
メディアドゥ 4,200 2,414.00 10,138,800
じげん 33,400 274.00 9,151,600
ブイキューブ 12,200 846.00 10,321,200
エンカレッジ・テクノロジ 2,800 540.00 1,512,000
サイバーリンクス 4,000 897.00 3,588,000
ディー・エル・イー 7,800 236.00 1,840,800
フィックスターズ 12,600 713.00 8,983,800
CARTA HOLDINGS 4,600 2,131.00 9,802,600
オプティム 8,300 931.00 7,727,300
セレス 4,400 1,349.00 5,935,600
SHIFT 6,000 20,440.00 122,640,000
特種東海製紙 7,300 3,115.00 22,739,500
ティーガイア 10,500 1,681.00 17,650,500
セック 2,000 2,161.00 4,322,000
テクマトリックス 20,000 1,801.00 36,020,000
プロシップ 4,100 1,445.00 5,924,500
ガンホー・オンライン・エンターテイ
30,900 2,554.00 78,918,600
メント
GMOペイメントゲートウェイ 23,000 11,210.00 257,830,000
ザッパラス 4,500 470.00 2,115,000
システムリサーチ 3,300 1,776.00 5,860,800
インターネットイニシアティブ 31,700 3,620.00 114,754,000
さくらインターネット 12,600 521.00 6,564,600
ヴィンクス 3,500 997.00 3,489,500
GMOグローバルサイン・ホールディ
2,800 4,415.00 12,362,000
ングス
SRAホールディングス 5,900 2,816.00 16,614,400
システムインテグレータ 4,000 511.00 2,044,000
朝日ネット 11,000 579.00 6,369,000
eBASE 14,100 581.00 8,192,100
アバント 12,700 1,144.00 14,528,800
アドソル日進 4,200 1,605.00 6,741,000
ODKソリューションズ 2,400 544.00 1,305,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フリービット
7,100 886.00 6,290,600
コムチュア 13,300 3,130.00 41,629,000
サイバーコム 2,000 1,058.00 2,116,000
アステリア 8,500 783.00 6,655,500
アイル 6,600 1,260.00 8,316,000
王子ホールディングス 495,600 535.00 265,146,000
日本製紙 56,800 1,035.00 58,788,000
三菱製紙 17,500 305.00 5,337,500
北越コーポレーション
78,000 720.00 56,160,000
中越パルプ工業 4,500 944.00 4,248,000
巴川製紙所 3,700 846.00 3,130,200
大王製紙 57,300 1,623.00 92,997,900
阿波製紙 3,300 340.00 1,122,000
マークラインズ 6,100 2,550.00 15,555,000
メディカル・データ・ビジョン 15,000 1,083.00 16,245,000
gumi 16,500 530.00 8,745,000
ショーケース
2,800 433.00 1,212,400
モバイルファクトリー 2,800 941.00 2,634,800
テラスカイ 4,300 1,487.00 6,394,100
デジタル・インフォメーション・テク
5,300 1,202.00 6,370,600
ノロジー
PCIホールディングス 5,400 978.00 5,281,200
パイプドHD 2,300 2,755.00 6,336,500
アイビーシー 2,100 545.00 1,144,500
ネオジャパン 3,300 1,100.00 3,630,000
PR TIMES 2,600 2,786.00 7,243,600
ラクス 40,800 1,611.00 65,728,800
ランドコンピュータ 2,000 854.00 1,708,000
ダブルスタンダード 3,600 1,837.00 6,613,200
オープンドア 7,100 1,782.00 12,652,200
マイネット 4,200 485.00 2,037,000
アカツキ 5,300 2,743.00 14,537,900
ベネフィットジャパン 900 2,030.00 1,827,000
Ubicomホールディングス 3,200 2,277.00 7,286,400
カナミックネットワーク 12,600 471.00 5,934,600
ノムラシステムコーポレーション 6,200 231.00 1,432,200
レンゴー 112,100 767.00 85,980,700
トーモク 7,400 1,586.00 11,736,400
ザ・パック 9,000 2,586.00 23,274,000
チェンジ 21,800 1,738.00 37,888,400
シンクロ・フード 6,200 259.00 1,605,800
オークネット 6,300 1,517.00 9,557,100
キャピタル・アセット・プランニング 2,400 695.00 1,668,000
セグエグループ 3,100 533.00 1,652,300
エイトレッド 1,900 2,018.00 3,834,200
マクロミル 24,200 1,085.00 26,257,000
ビーグリー 2,800 1,224.00 3,427,200
オロ 3,700 2,351.00 8,698,700
ユーザーローカル 3,600 1,556.00 5,601,600
テモナ 2,800 358.00 1,002,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニーズウェル
2,800 621.00 1,738,800
マネーフォワード 18,100 5,510.00 99,731,000
サインポスト 3,700 838.00 3,100,600
昭和電工 102,700 1,995.00 204,886,500
住友化学 870,300 517.00 449,945,100
住友精化 5,300 3,175.00 16,827,500
日産化学 64,500 6,620.00 426,990,000
ラサ工業 4,100 1,521.00 6,236,100
クレハ
9,500 8,180.00 77,710,000
多木化学 4,500 4,580.00 20,610,000
テイカ 8,900 1,302.00 11,587,800
石原産業 19,600 998.00 19,560,800
片倉コープアグリ 2,000 1,235.00 2,470,000
日本曹達 15,100 3,435.00 51,868,500
東ソー 171,000 1,706.00 291,726,000
トクヤマ 37,800 1,640.00 61,992,000
セントラル硝子
19,300 1,973.00 38,078,900
東亞合成 65,900 1,058.00 69,722,200
大阪ソーダ 11,000 2,949.00 32,439,000
関東電化工業 26,000 1,052.00 27,352,000
デンカ 43,100 3,360.00 144,816,000
イビデン 63,500 5,530.00 351,155,000
信越化学工業 203,500 17,750.00 3,612,125,000
日本カーバイド工業 4,300 1,351.00 5,809,300
電算システムホールディングス 4,900 2,554.00 12,514,600
堺化学工業 8,300 1,822.00 15,122,600
第一稀元素化学工業 11,000 951.00 10,461,000
エア・ウォーター 112,100 1,598.00 179,135,800
日本酸素ホールディングス 113,900 2,186.00 248,985,400
日本化学工業 3,700 2,214.00 8,191,800
東邦アセチレン 2,100 1,138.00 2,389,800
日本パーカライジング 59,700 940.00 56,118,000
高圧ガス工業 19,000 674.00 12,806,000
チタン工業 1,300 1,740.00 2,262,000
四国化成工業 15,700 1,322.00 20,755,400
戸田工業 2,600 2,413.00 6,273,800
ステラ ケミファ 5,900 2,330.00 13,747,000
保土谷化学工業 3,700 4,015.00 14,855,500
日本触媒 19,900 5,340.00 106,266,000
大日精化工業 9,900 2,047.00 20,265,300
カネカ 30,600 3,355.00 102,663,000
協和キリン 142,100 2,838.00 403,279,800
三菱瓦斯化学 110,100 2,022.00 222,622,200
三井化学 107,600 2,821.00 303,539,600
JSR 110,500 3,360.00 371,280,000
東京応化工業 19,100 6,870.00 131,217,000
大阪有機化学工業 10,000 2,739.00 27,390,000
三菱ケミカルホールディングス 792,000 767.40 607,780,800
KHネオケム 19,500 2,574.00 50,193,000
ダイセル 170,400 801.00 136,490,400
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住友ベークライト
18,800 4,505.00 84,694,000
積水化学工業 247,800 1,731.00 428,941,800
日本ゼオン 106,800 1,270.00 135,636,000
アイカ工業 33,000 3,025.00 99,825,000
宇部興産 55,800 1,920.00 107,136,000
積水樹脂 18,100 1,775.00 32,127,500
タキロンシーアイ 25,800 544.00 14,035,200
旭有機材 6,700 1,905.00 12,763,500
ニチバン
7,100 1,797.00 12,758,700
リケンテクノス 29,200 436.00 12,731,200
大倉工業 6,200 1,790.00 11,098,000
積水化成品工業 16,100 438.00 7,051,800
群栄化学工業 2,900 3,110.00 9,019,000
タイガースポリマー 7,000 455.00 3,185,000
ミライアル 3,900 1,516.00 5,912,400
ダイキアクシス 4,500 711.00 3,199,500
ダイキョーニシカワ
25,300 520.00 13,156,000
竹本容器 4,400 796.00 3,502,400
森六ホールディングス 6,500 1,821.00 11,836,500
恵和 3,000 4,105.00 12,315,000
日本化薬 93,300 1,104.00 103,003,200
カーリットホールディングス 11,700 648.00 7,581,600
ソルクシーズ 10,000 372.00 3,720,000
CLホールディングス 2,400 1,041.00 2,498,400
プレステージ・インターナショナル 43,100 700.00 30,170,000
フェイス 3,300 648.00 2,138,400
プロトコーポレーション 12,600 1,038.00 13,078,800
ハイマックス 3,300 1,193.00 3,936,900
アミューズ 6,300 1,974.00 12,436,200
野村総合研究所 229,500 4,180.00 959,310,000
ドリームインキュベータ 3,200 2,200.00 7,040,000
サイバネットシステム 8,500 686.00 5,831,000
クイック 7,800 1,559.00 12,160,200
TAC 7,100 205.00 1,455,500
CEホールディングス 6,200 457.00 2,833,400
日本システム技術 2,400 2,266.00 5,438,400
電通グループ 119,100 4,225.00 503,197,500
インテージホールディングス 13,600 1,749.00 23,786,400
テイクアンドギヴ・ニーズ 5,500 1,099.00 6,044,500
東邦システムサイエンス 3,400 883.00 3,002,200
ぴあ 4,100 3,165.00 12,976,500
イオンファンタジー 4,500 1,916.00 8,622,000
ソースネクスト 50,700 154.00 7,807,800
シーティーエス 13,200 800.00 10,560,000
ネクシィーズグループ 4,100 508.00 2,082,800
インフォコム 13,100 2,007.00 26,291,700
メディカルシステムネットワーク 11,700 514.00 6,013,800
日本精化 9,500 2,142.00 20,349,000
扶桑化学工業 10,600 4,075.00 43,195,000
トリケミカル研究所 12,300 2,305.00 28,351,500
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シンプレクス・ホールディングス
13,800 1,655.00 22,839,000
HEROZ 3,300 975.00 3,217,500
ラクスル 13,100 2,867.00 37,557,700
IPS 3,300 1,930.00 6,369,000
FIG 13,200 279.00 3,682,800
システムサポート 3,500 1,032.00 3,612,000
ADEKA 54,600 2,402.00 131,149,200
日油 40,500 4,815.00 195,007,500
ミヨシ油脂
5,200 1,124.00 5,844,800
新日本理化 19,400 229.00 4,442,600
ハリマ化成グループ 9,000 809.00 7,281,000
イーソル 7,100 538.00 3,819,800
アルテリア・ネットワークス 15,000 1,290.00 19,350,000
東海ソフト 2,000 862.00 1,724,000
ウイングアーク1st 6,800 1,175.00 7,990,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
2,800 1,631.00 4,566,800
ディングス
サーバーワークス 2,100 2,335.00 4,903,500
東名 1,200 799.00 958,800
ヴィッツ 1,000 1,218.00 1,218,000
トビラシステムズ 2,400 766.00 1,838,400
Sansan 42,300 1,053.00 44,541,900
Link-U 2,200 781.00 1,718,200
ギフティ 10,400 993.00 10,327,200
花王 267,700 4,852.00 1,298,880,400
第一工業製薬 4,500 2,653.00 11,938,500
石原ケミカル 6,200 1,317.00 8,165,400
日華化学 4,100 712.00 2,919,200
ニイタカ 2,400 2,404.00 5,769,600
三洋化成工業 7,100 4,940.00 35,074,000
ベース 2,100 5,370.00 11,277,000
JMDC 11,000 5,250.00 57,750,000
武田薬品工業 950,800 3,406.00 3,238,424,800
アステラス製薬 1,048,800 1,825.50 1,914,584,400
大日本住友製薬 74,800 1,186.00 88,712,800
塩野義製薬 152,100 7,234.00 1,100,291,400
わかもと製薬 14,500 277.00 4,016,500
日本新薬 31,700 7,930.00 251,381,000
中外製薬 378,500 3,756.00 1,421,646,000
科研製薬 19,000 4,210.00 79,990,000
エーザイ 145,000 5,590.00 810,550,000
理研ビタミン 12,600 1,700.00 21,420,000
ロート製薬 62,100 3,720.00 231,012,000
小野薬品工業 277,700 2,944.50 817,687,650
久光製薬 31,900 3,710.00 118,349,000
有機合成薬品工業 8,500 260.00 2,210,000
持田製薬 15,400 3,885.00 59,829,000
参天製薬 225,600 1,268.00 286,060,800
扶桑薬品工業 4,300 2,288.00 9,838,400
日本ケミファ 1,000 2,041.00 2,041,000
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ツムラ
37,600 3,330.00 125,208,000
日医工 37,600 831.00 31,245,600
テルモ 342,300 3,576.00 1,224,064,800
H.U.グループホールディングス 30,200 2,945.00 88,939,000
キッセイ薬品工業 21,500 2,460.00 52,890,000
生化学工業 21,400 906.00 19,388,400
栄研化学 21,400 1,742.00 37,278,800
日水製薬 4,800 979.00 4,699,200
鳥居薬品
6,600 2,925.00 19,305,000
JCRファーマ 34,200 2,077.00 71,033,400
東和薬品 17,400 2,823.00 49,120,200
富士製薬工業 7,500 981.00 7,357,500
ゼリア新薬工業 22,200 2,013.00 44,688,600
第一三共 950,600 2,424.50 2,304,729,700
キョーリン製薬ホールディングス 24,300 1,886.00 45,829,800
大幸薬品 18,300 554.00 10,138,200
ダイト
7,700 2,805.00 21,598,500
大塚ホールディングス 251,400 3,982.00 1,001,074,800
大正製薬ホールディングス 28,800 5,900.00 169,920,000
ペプチドリーム 63,500 1,828.00 116,078,000
大日本塗料 14,700 802.00 11,789,400
日本ペイントホールディングス 445,300 989.00 440,401,700
関西ペイント 122,900 1,987.00 244,202,300
神東塗料 8,300 157.00 1,303,100
中国塗料 27,900 916.00 25,556,400
日本特殊塗料 8,900 853.00 7,591,700
藤倉化成 15,000 444.00 6,660,000
太陽ホールディングス 17,500 2,994.00 52,395,000
DIC 50,100 2,328.00 116,632,800
サカタインクス 23,600 883.00 20,838,800
東洋インキSCホールディングス 25,200 1,814.00 45,712,800
T&K TOKA 9,600 885.00 8,496,000
アルプス技研 10,400 1,831.00 19,042,400
サニックス 20,100 206.00 4,140,600
ダイオーズ 2,900 1,011.00 2,931,900
日本空調サービス 12,400 808.00 10,019,200
オリエンタルランド 136,700 21,745.00 2,972,541,500
フォーカスシステムズ 7,800 910.00 7,098,000
ダスキン 26,800 2,774.00 74,343,200
パーク24 64,100 1,746.00 111,918,600
明光ネットワークジャパン 13,600 563.00 7,656,800
ファルコホールディングス 5,700 2,065.00 11,770,500
クレスコ 8,800 1,844.00 16,227,200
フジ・メディア・ホールディングス 114,400 1,167.00 133,504,800
秀英予備校 3,000 437.00 1,311,000
田谷 1,500 572.00 858,000
ラウンドワン 32,200 1,236.00 39,799,200
リゾートトラスト 53,000 1,982.00 105,046,000
オービック 37,600 17,900.00 673,040,000
ジャストシステム 16,900 5,450.00 92,105,000
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TDCソフト
10,400 1,067.00 11,096,800
Zホールディングス 1,725,300 517.70 893,187,810
ビー・エム・エル 15,000 3,185.00 47,775,000
トレンドマイクロ 63,500 6,760.00 429,260,000
りらいあコミュニケーションズ 17,500 1,069.00 18,707,500
IDホールディングス 7,700 842.00 6,483,400
リソー教育 52,900 359.00 18,991,100
日本オラクル 19,200 8,170.00 156,864,000
早稲田アカデミー
6,600 1,030.00 6,798,000
アルファシステムズ 2,800 3,965.00 11,102,000
フューチャー 25,200 1,649.00 41,554,800
CAC Holdings 7,100 1,362.00 9,670,200
SBテクノロジー 5,300 2,349.00 12,449,700
トーセ 3,600 698.00 2,512,800
ユー・エス・エス 129,400 1,962.00 253,882,800
オービックビジネスコンサルタント 11,400 4,060.00 46,284,000
伊藤忠テクノソリューションズ
54,000 2,897.00 156,438,000
アイティフォー 14,300 777.00 11,111,100
東京個別指導学院 10,100 581.00 5,868,100
東計電算 1,300 4,710.00 6,123,000
サイバーエージェント 284,900 1,440.00 410,256,000
楽天グループ 593,600 920.00 546,112,000
エックスネット 2,000 991.00 1,982,000
クリーク・アンド・リバー社 6,200 1,713.00 10,620,600
モーニングスター 20,300 584.00 11,855,200
テー・オー・ダブリュー 20,400 301.00 6,140,400
大塚商会 64,200 4,175.00 268,035,000
サイボウズ 15,900 1,310.00 20,829,000
山田コンサルティンググループ 6,200 1,141.00 7,074,200
セントラルスポーツ 4,300 2,341.00 10,066,300
パラカ 3,300 1,689.00 5,573,700
電通国際情報サービス 17,100 3,570.00 61,047,000
ACCESS 13,500 567.00 7,654,500
デジタルガレージ 19,600 3,995.00 78,302,000
イーエムシステムズ 19,800 723.00 14,315,400
ウェザーニューズ 3,600 8,020.00 28,872,000
CIJ 8,100 918.00 7,435,800
ビジネスエンジニアリング 1,300 3,740.00 4,862,000
日本エンタープライズ 12,300 166.00 2,041,800
WOWOW 5,800 1,714.00 9,941,200
スカラ 10,500 699.00 7,339,500
インテリジェント ウェイブ 7,100 545.00 3,869,500
フルキャストホールディングス 9,900 2,345.00 23,215,500
エン・ジャパン 18,900 2,661.00 50,292,900
あすか製薬ホールディングス 13,800 1,120.00 15,456,000
サワイグループホールディングス 26,500 4,520.00 119,780,000
富士フイルムホールディングス 212,600 6,890.00 1,464,814,000
コニカミノルタ 264,000 478.00 126,192,000
資生堂 225,400 5,765.00 1,299,431,000
ライオン 146,100 1,437.00 209,945,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
高砂香料工業
8,500 2,753.00 23,400,500
マンダム 25,400 1,262.00 32,054,800
ミルボン 15,000 5,990.00 89,850,000
ファンケル 49,000 3,055.00 149,695,000
コーセー 22,800 12,350.00 281,580,000
コタ 7,700 1,612.00 12,412,400
シーボン 1,200 1,778.00 2,133,600
ポーラ・オルビスホールディングス 51,600 1,683.00 86,842,800
ノエビアホールディングス
10,400 5,120.00 53,248,000
アジュバンホールディングス 2,900 1,139.00 3,303,100
新日本製薬 3,300 1,368.00 4,514,400
エステー 7,800 1,540.00 12,012,000
アグロ カネショウ 4,100 1,193.00 4,891,300
コニシ 19,800 1,545.00 30,591,000
長谷川香料 21,000 2,334.00 49,014,000
星光PMC 7,100 577.00 4,096,700
小林製薬
34,000 9,980.00 339,320,000
荒川化学工業 10,100 1,099.00 11,099,900
メック 9,000 3,110.00 27,990,000
日本高純度化学 3,400 2,414.00 8,207,600
タカラバイオ 31,700 2,257.00 71,546,900
JCU 13,600 4,200.00 57,120,000
新田ゼラチン 7,700 657.00 5,058,900
OATアグリオ 5,200 900.00 4,680,000
デクセリアルズ 31,500 3,005.00 94,657,500
アース製薬 10,000 5,530.00 55,300,000
北興化学工業 11,300 845.00 9,548,500
大成ラミック 3,700 2,742.00 10,145,400
クミアイ化学工業 45,100 820.00 36,982,000
日本農薬 21,700 530.00 11,501,000
富士興産 3,100 949.00 2,941,900
ニチレキ 15,500 1,250.00 19,375,000
ユシロ化学工業 6,500 1,040.00 6,760,000
ビーピー・カストロール 4,500 1,273.00 5,728,500
富士石油 32,400 309.00 10,011,600
MORESCO 4,200 1,111.00 4,666,200
出光興産 134,400 3,405.00 457,632,000
ENEOSホールディングス 1,819,100 445.90 811,136,690
コスモエネルギーホールディングス 35,100 2,577.00 90,452,700
テスホールディングス 7,000 1,387.00 9,709,000
インフロニア・ホールディングス 161,700 1,085.00 175,444,500
横浜ゴム 69,900 1,466.00 102,473,400
TOYO TIRE 63,800 1,373.00 87,597,400
ブリヂストン 348,600 4,281.00 1,492,356,600
住友ゴム工業 108,700 1,036.00 112,613,200
藤倉コンポジット 9,800 663.00 6,497,400
オカモト 7,200 3,985.00 28,692,000
アキレス 7,700 1,274.00 9,809,800
フコク 5,400 921.00 4,973,400
ニッタ 12,500 2,701.00 33,762,500
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クリエートメディック
3,500 968.00 3,388,000
住友理工 23,600 578.00 13,640,800
三ツ星ベルト 14,800 2,036.00 30,132,800
バンドー化学 19,800 855.00 16,929,000
AGC 111,200 4,620.00 513,744,000
日本板硝子 58,000 405.00 23,490,000
石塚硝子 2,000 2,025.00 4,050,000
有沢製作所 17,600 991.00 17,441,600
日本山村硝子
4,600 813.00 3,739,800
日本電気硝子 48,700 2,603.00 126,766,100
オハラ 4,800 1,122.00 5,385,600
住友大阪セメント 22,400 3,305.00 74,032,000
太平洋セメント 68,700 1,931.00 132,659,700
リソルホールディングス 1,300 4,415.00 5,739,500
日本ヒューム 12,600 703.00 8,857,800
日本コンクリート工業 24,000 302.00 7,248,000
三谷セキサン
5,700 6,450.00 36,765,000
アジアパイルホールディングス 19,100 434.00 8,289,400
東海カーボン 101,400 1,056.00 107,078,400
日本カーボン 6,200 3,915.00 24,273,000
東洋炭素 7,800 2,896.00 22,588,800
ノリタケカンパニーリミテド 6,800 4,270.00 29,036,000
TOTO 86,400 4,650.00 401,760,000
日本碍子 131,000 1,620.00 212,220,000
日本特殊陶業 92,100 1,887.00 173,792,700
ダントーホールディングス 7,800 228.00 1,778,400
MARUWA 4,200 14,080.00 59,136,000
品川リフラクトリーズ 2,900 3,620.00 10,498,000
黒崎播磨 2,200 3,900.00 8,580,000
ヨータイ 7,700 1,286.00 9,902,200
東京窯業 15,900 286.00 4,547,400
ニッカトー 5,700 512.00 2,918,400
フジミインコーポレーテッド 9,800 6,350.00 62,230,000
クニミネ工業 4,100 976.00 4,001,600
エーアンドエーマテリアル 2,600 852.00 2,215,200
ニチアス 28,100 2,417.00 67,917,700
日本製鉄 535,300 2,071.50 1,108,873,950
神戸製鋼所 223,100 568.00 126,720,800
中山製鋼所 19,000 439.00 8,341,000
合同製鐵 6,500 1,253.00 8,144,500
ジェイ エフ イー ホールディング
323,000 1,649.00 532,627,000
ス
東京製鐵 40,800 1,083.00 44,186,400
共英製鋼 13,600 1,337.00 18,183,200
大和工業 23,000 3,450.00 79,350,000
東京鐵鋼 5,300 1,306.00 6,921,800
大阪製鐵 6,500 1,241.00 8,066,500
淀川製鋼所 15,900 2,684.00 42,675,600
丸一鋼管 42,400 2,762.00 117,108,800
モリ工業 3,600 2,517.00 9,061,200
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大同特殊鋼
19,600 3,570.00 69,972,000
日本高周波鋼業 3,500 332.00 1,162,000
日本冶金工業 8,900 2,769.00 24,644,100
山陽特殊製鋼 12,400 1,901.00 23,572,400
愛知製鋼 6,800 2,503.00 17,020,400
日立金属 128,900 1,997.00 257,413,300
日本金属 3,000 1,413.00 4,239,000
大平洋金属 7,300 3,715.00 27,119,500
新日本電工
77,000 337.00 25,949,000
栗本鐵工所 5,700 1,537.00 8,760,900
虹 技 2,000 872.00 1,744,000
日本鋳鉄管 1,300 1,002.00 1,302,600
日本製鋼所 36,300 3,490.00 126,687,000
三菱製鋼 7,600 1,124.00 8,542,400
日亜鋼業 16,000 266.00 4,256,000
日本精線 2,000 4,135.00 8,270,000
エンビプロ・ホールディングス
4,000 1,356.00 5,424,000
大紀アルミニウム工業所 18,100 1,493.00 27,023,300
日本軽金属ホールディングス 30,200 1,657.00 50,041,400
三井金属鉱業 32,400 3,235.00 104,814,000
東邦亜鉛 6,700 2,624.00 17,580,800
三菱マテリアル 78,800 2,098.00 165,322,400
住友金属鉱山 152,800 6,137.00 937,733,600
DOWAホールディングス 32,700 5,440.00 177,888,000
古河機械金属 19,800 1,288.00 25,502,400
エス・サイエンス 56,800 33.00 1,874,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 13,700 1,228.00 16,823,600
東邦チタニウム 21,500 1,262.00 27,133,000
UACJ 18,200 1,930.00 35,126,000
CKサンエツ 2,600 4,075.00 10,595,000
古河電気工業 37,100 2,122.00 78,726,200
住友電気工業 447,300 1,344.50 601,394,850
フジクラ 133,300 527.00 70,249,100
昭和電線ホールディングス 10,400 1,734.00 18,033,600
東京特殊電線 1,300 2,740.00 3,562,000
タツタ電線 21,200 461.00 9,773,200
カナレ電気 2,300 1,515.00 3,484,500
平河ヒューテック 6,800 1,139.00 7,745,200
リョービ 14,800 977.00 14,459,600
アーレスティ 12,600 359.00 4,523,400
アサヒホールディングス 48,000 2,269.00 108,912,000
東洋製罐グループホールディングス 76,200 1,411.00 107,518,200
ホッカンホールディングス 6,800 1,345.00 9,146,000
コロナ 7,100 877.00 6,226,700
横河ブリッジホールディングス 20,600 1,964.00 40,458,400
駒井ハルテック 2,400 2,037.00 4,888,800
高田機工 600 2,920.00 1,752,000
三和ホールディングス 112,800 1,210.00 136,488,000
文化シヤッター 38,200 1,043.00 39,842,600
三協立山 15,500 626.00 9,703,000
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アルインコ
8,900 868.00 7,725,200
東洋シヤッター 2,000 572.00 1,144,000
LIXIL 188,300 2,258.00 425,181,400
日本フイルコン 8,900 515.00 4,583,500
ノーリツ 23,000 1,475.00 33,925,000
長府製作所 12,300 2,001.00 24,612,300
リンナイ 22,500 9,220.00 207,450,000
ユニプレス 18,100 614.00 11,113,400
ダイニチ工業
5,900 658.00 3,882,200
日東精工 15,100 479.00 7,232,900
三洋工業 1,200 1,773.00 2,127,600
岡部 22,900 692.00 15,846,800
ジーテクト 15,000 1,302.00 19,530,000
東プレ 22,300 1,074.00 23,950,200
高周波熱錬 21,400 576.00 12,326,400
東京製綱 7,300 838.00 6,117,400
サンコール
10,600 474.00 5,024,400
モリテックスチール 9,400 288.00 2,707,200
パイオラックス 17,700 1,654.00 29,275,800
エイチワン 11,800 594.00 7,009,200
日本発条 109,900 836.00 91,876,400
中央発條 5,900 731.00 4,312,900
アドバネクス 1,900 1,574.00 2,990,600
三浦工業 51,800 3,015.00 156,177,000
タクマ 40,500 1,378.00 55,809,000
テクノプロ・ホールディングス 69,200 3,245.00 224,554,000
アトラグループ 2,100 238.00 499,800
インターワークス 3,600 373.00 1,342,800
アイ・アールジャパンホールディング
5,400 3,720.00 20,088,000
ス
KeePer技研 7,400 1,918.00 14,193,200
ファーストロジック 2,400 830.00 1,992,000
三機サービス 2,400 1,000.00 2,400,000
Gunosy 7,200 685.00 4,932,000
デザインワン・ジャパン 3,000 177.00 531,000
イー・ガーディアン 4,500 2,694.00 12,123,000
リブセンス 7,100 172.00 1,221,200
ジャパンマテリアル 35,600 1,619.00 57,636,400
ベクトル 16,300 1,034.00 16,854,200
ウチヤマホールディングス 6,100 333.00 2,031,300
チャーム・ケア・コーポレーション 8,700 1,113.00 9,683,100
キャリアリンク 4,200 1,255.00 5,271,000
IBJ 9,500 673.00 6,393,500
アサンテ 5,300 1,482.00 7,854,600
バリューHR 4,500 2,618.00 11,781,000
M&Aキャピタルパートナーズ 9,500 4,990.00 47,405,000
ライドオンエクスプレスホールディン
4,500 1,207.00 5,431,500
グス
ERIホールディングス 3,300 1,225.00 4,042,500
アビスト 1,900 2,875.00 5,462,500
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シグマクシス・ホールディングス
7,100 2,178.00 15,463,800
ウィルグループ 8,500 1,158.00 9,843,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 15,500 167.00 2,588,500
メドピア 8,900 3,295.00 29,325,500
レアジョブ 2,300 817.00 1,879,100
リクルートホールディングス 891,600 4,837.00 4,312,669,200
エラン 15,900 971.00 15,438,900
ツガミ 26,300 1,200.00 31,560,000
オークマ
13,900 4,540.00 63,106,000
芝浦機械 13,600 3,040.00 41,344,000
アマダ 188,800 963.00 181,814,400
アイダエンジニアリング 31,500 979.00 30,838,500
滝澤鉄工所 4,000 1,197.00 4,788,000
FUJI 55,200 2,160.00 119,232,000
牧野フライス製作所 13,200 3,630.00 47,916,000
オーエスジー 55,400 1,837.00 101,769,800
ダイジェット工業
900 943.00 848,700
旭ダイヤモンド工業 31,600 563.00 17,790,800
DMG森精機 71,000 1,484.00 105,364,000
ソディック 26,500 752.00 19,928,000
ディスコ 17,600 30,700.00 540,320,000
日東工器 6,700 1,523.00 10,204,100
日進工具 9,500 1,509.00 14,335,500
パンチ工業 10,000 468.00 4,680,000
冨士ダイス 5,700 632.00 3,602,400
土木管理総合試験所 5,700 305.00 1,738,500
ネットマーケティング 5,700 412.00 2,348,400
日本郵政 1,509,200 919.60 1,387,860,320
ベルシステム24ホールディングス 16,500 1,324.00 21,846,000
鎌倉新書 13,200 403.00 5,319,600
SMN 2,800 593.00 1,660,400
一蔵 2,000 341.00 682,000
グローバルキッズCOMPANY 2,200 735.00 1,617,000
エアトリ 7,400 2,977.00 22,029,800
アトラエ 8,100 1,674.00 13,559,400
ストライク 4,400 4,180.00 18,392,000
ソラスト 28,400 941.00 26,724,400
セラク 3,700 1,262.00 4,669,400
インソース 11,200 1,973.00 22,097,600
豊田自動織機 98,100 7,840.00 769,104,000
豊和工業 6,500 793.00 5,154,500
OKK 4,500 824.00 3,708,000
石川製作所 3,200 1,505.00 4,816,000
東洋機械金属 8,200 587.00 4,813,400
津田駒工業 2,800 545.00 1,526,000
エンシュウ 2,900 650.00 1,885,000
島精機製作所 17,500 1,736.00 30,380,000
オプトラン 15,000 1,762.00 26,430,000
NCホールディングス 3,400 2,031.00 6,905,400
イワキ 7,700 1,020.00 7,854,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フリュー
10,500 1,050.00 11,025,000
ヤマシンフィルタ 24,000 328.00 7,872,000
日阪製作所 15,000 793.00 11,895,000
やまびこ 23,300 1,279.00 29,800,700
野村マイクロ・サイエンス 3,200 3,585.00 11,472,000
平田機工 5,700 5,010.00 28,557,000
ペガサスミシン製造 12,400 535.00 6,634,000
マルマエ 4,900 2,401.00 11,764,900
タツモ
5,700 1,582.00 9,017,400
ナブテスコ 68,300 2,854.00 194,928,200
三井海洋開発 12,700 1,107.00 14,058,900
レオン自動機 12,800 954.00 12,211,200
SMC 35,400 64,930.00 2,298,522,000
ホソカワミクロン 8,500 2,462.00 20,927,000
ユニオンツール 4,500 3,630.00 16,335,000
オイレス工業 16,900 1,530.00 25,857,000
日精エー・エス・ビー機械
4,100 3,030.00 12,423,000
サトーホールディングス 15,900 1,737.00 27,618,300
技研製作所 10,500 3,380.00 35,490,000
日本エアーテック 5,700 1,005.00 5,728,500
カワタ 3,900 988.00 3,853,200
日精樹脂工業 8,500 1,000.00 8,500,000
オカダアイヨン 3,900 1,364.00 5,319,600
ワイエイシイホールディングス 4,600 1,098.00 5,050,800
小松製作所 548,100 2,715.00 1,488,091,500
住友重機械工業 69,200 2,728.00 188,777,600
日立建機 48,500 2,858.00 138,613,000
日工 16,800 615.00 10,332,000
巴工業 4,800 2,358.00 11,318,400
井関農機 11,200 1,151.00 12,891,200
TOWA 10,400 2,192.00 22,796,800
丸山製作所 2,600 1,464.00 3,806,400
北川鉄工所 5,700 1,286.00 7,330,200
シンニッタン 14,900 222.00 3,307,800
ローツェ 6,100 10,100.00 61,610,000
タカキタ 4,100 615.00 2,521,500
クボタ 586,400 2,040.00 1,196,256,000
荏原実業 5,700 2,306.00 13,144,200
東洋エンジニアリング 15,900 590.00 9,381,000
三菱化工機 3,900 1,960.00 7,644,000
月島機械 22,400 1,027.00 23,004,800
帝国電機製作所 8,700 1,356.00 11,797,200
新東工業 26,800 680.00 18,224,000
澁谷工業 10,500 2,415.00 25,357,500
アイチコーポレーション 17,800 878.00 15,628,400
小森コーポレーション 30,900 722.00 22,309,800
鶴見製作所 9,500 1,818.00 17,271,000
住友精密工業 2,000 1,965.00 3,930,000
日本ギア工業 4,900 287.00 1,406,300
酒井重工業 2,200 3,115.00 6,853,000
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荏原製作所
48,400 5,950.00 287,980,000
石井鐵工所 1,000 3,030.00 3,030,000
酉島製作所 11,000 946.00 10,406,000
北越工業 11,600 869.00 10,080,400
ダイキン工業 154,200 21,090.00 3,252,078,000
オルガノ 3,500 8,330.00 29,155,000
トーヨーカネツ 4,500 2,455.00 11,047,500
栗田工業 65,700 4,370.00 287,109,000
椿本チエイン
15,900 3,085.00 49,051,500
大同工業 5,500 886.00 4,873,000
日機装 36,300 697.00 25,301,100
木村化工機 10,000 791.00 7,910,000
レイズネクスト 18,700 1,143.00 21,374,100
アネスト岩田 18,900 818.00 15,460,200
ダイフク 66,700 8,090.00 539,603,000
サムコ 3,000 2,284.00 6,852,000
加藤製作所
5,700 800.00 4,560,000
油研工業 1,500 1,715.00 2,572,500
タダノ 63,400 939.00 59,532,600
フジテック 44,900 2,788.00 125,181,200
CKD 35,800 1,802.00 64,511,600
キトー 10,400 1,699.00 17,669,600
平和 33,800 1,890.00 63,882,000
理想科学工業 10,100 2,052.00 20,725,200
SANKYO 26,300 3,185.00 83,765,500
日本金銭機械 12,400 635.00 7,874,000
マースグループホールディングス 7,700 1,568.00 12,073,600
フクシマガリレイ 8,500 3,910.00 33,235,000
オーイズミ 4,500 387.00 1,741,500
ダイコク電機 5,700 1,216.00 6,931,200
竹内製作所 18,400 2,528.00 46,515,200
アマノ 31,700 2,101.00 66,601,700
JUKI 16,900 649.00 10,968,100
サンデン 16,800 179.00 3,007,200
ジャノメ 10,300 730.00 7,519,000
ブラザー工業 147,700 2,077.00 306,772,900
マックス 16,300 1,675.00 27,302,500
モリタホールディングス 19,400 1,195.00 23,183,000
グローリー 31,100 1,976.00 61,453,600
新晃工業 11,300 1,612.00 18,215,600
大和冷機工業 17,500 1,081.00 18,917,500
セガサミーホールディングス 120,100 2,052.00 246,445,200
日本ピストンリング 4,500 1,287.00 5,791,500
リケン 5,300 2,382.00 12,624,600
TPR 16,400 1,267.00 20,778,800
ツバキ・ナカシマ 26,500 888.00 23,532,000
ホシザキ 35,400 8,200.00 290,280,000
大豊工業 9,900 647.00 6,405,300
日本精工 227,600 662.00 150,671,200
NTN 259,100 190.00 49,229,000
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ジェイテクト
115,900 865.00 100,253,500
不二越 10,400 3,895.00 40,508,000
ミネベアミツミ 208,500 2,330.00 485,805,000
日本トムソン 33,100 514.00 17,013,400
THK 68,300 2,422.00 165,422,600
ユーシン精機 9,600 666.00 6,393,600
前澤給装工業 9,400 998.00 9,381,200
イーグル工業 15,000 963.00 14,445,000
前澤工業
7,300 621.00 4,533,300
日本ピラー工業 12,300 2,638.00 32,447,400
キッツ 40,900 647.00 26,462,300
日立製作所 581,900 5,245.00 3,052,065,500
東芝 211,400 4,418.00 933,965,200
三菱電機 1,209,700 1,313.00 1,588,336,100
富士電機 72,900 5,610.00 408,969,000
東洋電機製造 4,800 953.00 4,574,400
安川電機
130,400 4,440.00 578,976,000
シンフォニア テクノロジー 14,600 1,279.00 18,673,400
明電舎 20,500 2,263.00 46,391,500
オリジン 3,300 1,191.00 3,930,300
山洋電気 5,400 4,635.00 25,029,000
デンヨー 10,400 1,657.00 17,232,800
PHCホールディングス 13,900 1,567.00 21,781,300
ベイカレント・コンサルティング 8,200 40,400.00 331,280,000
Orchestra Holding
2,300 2,667.00 6,134,100
s
アイモバイル 3,300 1,193.00 3,936,900
キャリアインデックス 4,000 639.00 2,556,000
MS-Japan 4,600 757.00 3,482,200
船場 1,300 732.00 951,600
ジャパンエレベーターサービスホール
36,600 1,528.00 55,924,800
ディングス
フルテック 1,900 1,333.00 2,532,700
グリーンズ 4,400 538.00 2,367,200
ツナググループ・ホールディングス 2,800 251.00 702,800
GAMEWITH 3,500 441.00 1,543,500
ソウルドアウト 2,900 1,806.00 5,237,400
MS&Consulting 2,000 678.00 1,356,000
ウェルビー 7,500 1,071.00 8,032,500
エル・ティー・エス 1,500 2,307.00 3,460,500
ミダックホールディングス 5,200 2,202.00 11,450,400
日総工産 9,000 748.00 6,732,000
キュービーネットホールディングス 5,400 1,490.00 8,046,000
RPAホールディングス 16,300 312.00 5,085,600
三櫻工業 16,600 654.00 10,856,400
マキタ 147,300 3,714.00 547,072,200
東芝テック 13,200 4,695.00 61,974,000
芝浦メカトロニクス 2,200 7,490.00 16,478,000
マブチモーター 28,000 3,810.00 106,680,000
日本電産 313,600 9,215.00 2,889,824,000
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ユー・エム・シー・エレクトロニクス
5,400 354.00 1,911,600
トレックス・セミコンダクター 6,200 2,456.00 15,227,200
東光高岳 6,800 1,378.00 9,370,400
ダブル・スコープ 34,800 739.00 25,717,200
宮越ホールディングス 4,500 863.00 3,883,500
ダイヘン 13,300 4,200.00 55,860,000
ヤーマン 19,800 935.00 18,513,000
JVCケンウッド 98,200 166.00 16,301,200
ミマキエンジニアリング
11,000 653.00 7,183,000
I-PEX 5,700 1,317.00 7,506,900
日新電機 28,600 1,360.00 38,896,000
大崎電気工業 22,100 480.00 10,608,000
オムロン 100,700 7,628.00 768,139,600
日東工業 16,100 1,576.00 25,373,600
IDEC 15,000 2,519.00 37,785,000
正興電機製作所 3,700 1,154.00 4,269,800
不二電機工業
2,800 1,068.00 2,990,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 39,400 2,249.00 88,610,600
サクサホールディングス 2,400 1,416.00 3,398,400
メルコホールディングス 2,800 3,705.00 10,374,000
テクノメディカ 2,900 1,564.00 4,535,600
ダイヤモンドエレクトリックホール
3,400 912.00 3,100,800
ディングス
日本電気 153,800 4,945.00 760,541,000
富士通 108,900 16,510.00 1,797,939,000
沖電気工業 49,200 816.00 40,147,200
岩崎通信機 5,200 830.00 4,316,000
電気興業 6,500 2,370.00 15,405,000
サンケン電気 11,300 4,645.00 52,488,500
ナカヨ 1,900 1,126.00 2,139,400
アイホン 7,000 2,054.00 14,378,000
ルネサスエレクトロニクス 655,500 1,245.00 816,097,500
セイコーエプソン 150,100 1,699.00 255,019,900
ワコム 93,800 828.00 77,666,400
アルバック 24,000 5,400.00 129,600,000
アクセル 5,200 1,012.00 5,262,400
EIZO 9,500 3,625.00 34,437,500
ジャパンディスプレイ 411,400 39.00 16,044,600
日本信号 30,900 858.00 26,512,200
京三製作所 26,000 421.00 10,946,000
能美防災 16,000 1,935.00 30,960,000
ホーチキ 8,900 1,235.00 10,991,500
星和電機 5,900 499.00 2,944,100
エレコム 27,800 1,516.00 42,144,800
パナソニック 1,290,300 1,095.00 1,412,878,500
シャープ 137,900 1,081.00 149,069,900
アンリツ 77,900 1,558.00 121,368,200
富士通ゼネラル 32,800 2,277.00 74,685,600
ソニーグループ 757,900 11,820.00 8,958,378,000
TDK 175,300 3,890.00 681,917,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
帝国通信工業
5,500 1,420.00 7,810,000
タムラ製作所 46,700 552.00 25,778,400
アルプスアルパイン 106,900 1,057.00 112,993,300
池上通信機 4,100 618.00 2,533,800
日本電波工業 11,000 1,104.00 12,144,000
鈴木 5,700 763.00 4,349,100
メイコー 9,900 3,345.00 33,115,500
日本トリム 2,400 2,608.00 6,259,200
ローランド ディー.ジー. 7,100 2,967.00 21,065,700
フォスター電機 12,200 689.00 8,405,800
SMK 2,900 2,119.00 6,145,100
ヨコオ 8,900 2,369.00 21,084,100
ティアック 19,300 111.00 2,142,300
ホシデン 29,200 1,143.00 33,375,600
ヒロセ電機 18,800 17,220.00 323,736,000
日本航空電子工業 27,800 1,785.00 49,623,000
TOA 13,200 718.00 9,477,600
マクセル 24,000 1,121.00 26,904,000
古野電気 14,300 1,018.00 14,557,400
ユニデンホールディングス 2,800 3,600.00 10,080,000
スミダコーポレーション 11,400 822.00 9,370,800
アイコム 4,500 2,395.00 10,777,500
リオン 4,500 2,087.00 9,391,500
本多通信工業 9,800 467.00 4,576,600
横河電機 121,100 1,917.00 232,148,700
新電元工業 4,500 2,779.00 12,505,500
アズビル 70,900 4,250.00 301,325,000
東亜ディーケーケー 6,200 876.00 5,431,200
日本光電工業 50,100 3,060.00 153,306,000
チノー 4,000 1,597.00 6,388,000
共和電業 12,300 370.00 4,551,000
日本電子材料 5,900 1,832.00 10,808,800
堀場製作所 22,400 6,370.00 142,688,000
アドバンテスト 90,000 8,540.00 768,600,000
小野測器 5,700 482.00 2,747,400
エスペック 9,900 1,905.00 18,859,500
キーエンス 109,600 54,300.00 5,951,280,000
日置電機 5,800 6,490.00 37,642,000
シスメックス 102,300 8,752.00 895,329,600
日本マイクロニクス 21,100 1,536.00 32,409,600
メガチップス 11,300 3,410.00 38,533,000
OBARA GROUP 5,700 2,998.00 17,088,600
IMAGICA GROUP 10,000 654.00 6,540,000
澤藤電機 1,500 1,403.00 2,104,500
デンソー 266,400 7,096.00 1,890,374,400
原田工業 6,200 1,020.00 6,324,000
コーセル 13,400 803.00 10,760,200
イリソ電子工業 10,100 3,575.00 36,107,500
オプテックスグループ 19,800 1,608.00 31,838,400
千代田インテグレ 5,300 2,037.00 10,796,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイ・オー・データ機器
4,500 1,299.00 5,845,500
レーザーテック 53,000 18,370.00 973,610,000
スタンレー電気 84,500 2,331.00 196,969,500
岩崎電気 4,500 2,299.00 10,345,500
ウシオ電機 61,900 1,771.00 109,624,900
岡谷電機産業 7,700 285.00 2,194,500
ヘリオス テクノ ホールディング 10,600 288.00 3,052,800
エノモト 3,300 1,418.00 4,679,400
日本セラミック
11,300 2,362.00 26,690,600
遠藤照明 5,700 934.00 5,323,800
古河電池 8,800 1,195.00 10,516,000
双信電機 5,300 543.00 2,877,900
山一電機 8,900 1,777.00 15,815,300
図研 7,800 2,973.00 23,189,400
日本電子 25,400 6,050.00 153,670,000
カシオ計算機 87,700 1,288.00 112,957,600
ファナック
106,200 19,605.00 2,082,051,000
日本シイエムケイ 23,800 573.00 13,637,400
エンプラス 3,000 2,506.00 7,518,000
大真空 16,400 1,025.00 16,810,000
ローム 54,100 8,550.00 462,555,000
浜松ホトニクス 86,800 5,780.00 501,704,000
三井ハイテック 12,000 7,400.00 88,800,000
新光電気工業 35,600 4,845.00 172,482,000
京セラ 170,200 6,318.00 1,075,323,600
協栄産業 1,300 1,488.00 1,934,400
太陽誘電 58,600 4,850.00 284,210,000
村田製作所 355,300 7,485.00 2,659,420,500
双葉電子工業 20,600 634.00 13,060,400
日東電工 73,200 7,950.00 581,940,000
北陸電気工業 4,500 1,208.00 5,436,000
東海理化電機製作所 31,900 1,386.00 44,213,400
ニチコン 38,100 1,117.00 42,557,700
日本ケミコン 11,600 1,630.00 18,908,000
KOA 18,300 1,294.00 23,680,200
三井E&Sホールディングス 43,500 323.00 14,050,500
日立造船 102,300 703.00 71,916,900
三菱重工業 190,100 3,502.00 665,730,200
川崎重工業 88,300 2,025.00 178,807,500
IHI 75,600 2,595.00 196,182,000
名村造船所 35,900 253.00 9,082,700
サノヤスホールディングス 14,000 125.00 1,750,000
スプリックス 3,300 1,325.00 4,372,500
マネジメントソリューションズ 5,700 3,135.00 17,869,500
プロレド・パートナーズ 2,400 802.00 1,924,800
and factory 2,800 422.00 1,181,600
テノ.ホールディングス 1,700 591.00 1,004,700
フロンティア・マネジメント 3,000 919.00 2,757,000
ピアラ 2,000 510.00 1,020,000
コプロ・ホールディングス 2,400 1,011.00 2,426,400
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ギークス
2,100 1,118.00 2,347,800
カーブスホールディングス 31,900 672.00 21,436,800
フォーラムエンジニアリング 8,200 822.00 6,740,400
FAST FITNESS JAPA
1,700 1,638.00 2,784,600
N
日本車輌製造 4,500 2,064.00 9,288,000
三菱ロジスネクスト 16,000 846.00 13,536,000
近畿車輌 1,300 1,012.00 1,315,600
一家ホールディングス 2,200 525.00 1,155,000
フルサト・マルカホールディングス 11,600 2,453.00 28,454,800
ヤマエグループホールディングス
8,100 1,050.00 8,505,000
藤久ホールディングス 2,900 607.00 1,760,300
FPG 40,100 747.00 29,954,700
島根銀行 3,600 528.00 1,900,800
じもとホールディングス 8,900 617.00 5,491,300
全国保証 28,600 4,715.00 134,849,000
めぶきフィナンシャルグループ 618,500 252.00 155,862,000
ジャパンインベストメントアドバイ
9,300 1,085.00 10,090,500
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 15,000 1,778.00 26,670,000
九州フィナンシャルグループ 243,800 395.00 96,301,000
かんぽ生命保険 120,100 1,970.00 236,597,000
ゆうちょ銀行 282,000 1,010.00 284,820,000
あんしん保証 4,100 276.00 1,131,600
富山第一銀行 29,400 320.00 9,408,000
コンコルディア・フィナンシャルグ
681,300 444.00 302,497,200
ループ
ジェイリース 4,100 1,651.00 6,769,100
西日本フィナンシャルホールディング
77,900 764.00 59,515,600
ス
イントラスト 5,200 552.00 2,870,400
日本モーゲージサービス 6,800 954.00 6,487,200
CASA 4,200 805.00 3,381,000
アルヒ 17,500 970.00 16,975,000
プレミアグループ 6,200 3,660.00 22,692,000
日産自動車 1,426,600 475.50 678,348,300
いすゞ自動車 379,600 1,451.00 550,799,600
トヨタ自動車 6,130,400 1,945.50 11,926,693,200
日野自動車 151,000 675.00 101,925,000
三菱自動車工業 447,700 273.00 122,222,100
エフテック 8,500 490.00 4,165,000
レシップホールディングス 4,600 543.00 2,497,800
GMB 2,300 706.00 1,623,800
ファルテック 2,400 630.00 1,512,000
武蔵精密工業 26,900 1,510.00 40,619,000
日産車体 17,800 570.00 10,146,000
新明和工業 34,400 893.00 30,719,200
極東開発工業 22,400 1,373.00 30,755,200
トピー工業 10,000 1,035.00 10,350,000
ティラド 3,500 2,270.00 7,945,000
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曙ブレーキ工業
66,300 148.00 9,812,400
タチエス 21,200 985.00 20,882,000
NOK 58,600 1,085.00 63,581,000
フタバ産業 30,300 325.00 9,847,500
KYB 12,600 2,729.00 34,385,400
市光工業 14,600 373.00 5,445,800
大同メタル工業 23,500 583.00 13,700,500
プレス工業 60,100 360.00 21,636,000
ミクニ
16,100 342.00 5,506,200
太平洋工業 25,400 879.00 22,326,600
河西工業 14,600 272.00 3,971,200
アイシン 88,600 3,750.00 332,250,000
マツダ 379,600 768.00 291,532,800
今仙電機製作所 7,800 582.00 4,539,600
本田技研工業 952,400 3,205.00 3,052,442,000
スズキ 276,600 3,850.00 1,064,910,000
SUBARU 346,500 1,763.00 610,879,500
安永 5,900 800.00 4,720,000
ヤマハ発動機 158,000 2,307.00 364,506,000
小糸製作所 66,400 5,030.00 333,992,000
TBK 13,900 383.00 5,323,700
エクセディ 18,300 1,526.00 27,925,800
ミツバ 22,200 332.00 7,370,400
豊田合成 39,000 1,860.00 72,540,000
愛三工業 19,000 652.00 12,388,000
盟和産業 1,300 1,034.00 1,344,200
日本プラスト 9,500 486.00 4,617,000
ヨロズ 11,400 826.00 9,416,400
エフ・シー・シー 19,800 1,288.00 25,502,400
新家工業 3,100 1,676.00 5,195,600
シマノ 48,400 26,355.00 1,275,582,000
テイ・エス テック 51,100 1,350.00 68,985,000
三十三フィナンシャルグループ 11,200 1,499.00 16,788,800
第四北越フィナンシャルグループ 19,400 2,608.00 50,595,200
ひろぎんホールディングス 176,300 665.00 117,239,500
マーキュリアホールディングス 4,200 475.00 1,995,000
おきなわフィナンシャルグループ 10,800 2,132.00 23,025,600
ダイレクトマーケティングミックス 12,500 1,752.00 21,900,000
ポピンズホールディングス 2,800 2,031.00 5,686,800
LITALICO 9,500 2,442.00 23,199,000
十六フィナンシャルグループ 16,000 2,184.00 34,944,000
北國フィナンシャルホールディングス 11,000 2,814.00 30,954,000
ネットプロテクションズホールディン
27,100 557.00 15,094,700
グス
ジャムコ 7,100 730.00 5,183,000
小野建 11,700 1,593.00 18,638,100
はるやまホールディングス 5,700 544.00 3,100,800
南陽 2,000 1,858.00 3,716,000
ノジマ 19,200 2,400.00 46,080,000
佐鳥電機 7,500 900.00 6,750,000
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カッパ・クリエイト
16,800 1,365.00 22,932,000
エコートレーディング 2,400 572.00 1,372,800
伯東 7,100 2,345.00 16,649,500
コンドーテック 9,500 1,050.00 9,975,000
中山福 6,200 394.00 2,442,800
ライトオン 9,300 690.00 6,417,000
ナガイレーベン 15,900 2,103.00 33,437,700
三菱食品 11,700 3,105.00 36,328,500
良品計画
137,200 1,570.00 215,404,000
三城ホールディングス 12,900 267.00 3,444,300
松田産業 8,800 2,405.00 21,164,000
第一興商 22,700 3,300.00 74,910,000
メディパルホールディングス 128,500 2,088.00 268,308,000
アドヴァングループ 12,300 937.00 11,525,100
SPK 4,900 1,308.00 6,409,200
萩原電気ホールディングス 4,500 2,172.00 9,774,000
アルビス
4,000 2,240.00 8,960,000
アズワン 17,400 7,240.00 125,976,000
スズデン 4,400 2,120.00 9,328,000
尾家産業 2,600 980.00 2,548,000
シモジマ 7,400 997.00 7,377,800
ドウシシャ 11,300 1,510.00 17,063,000
小津産業 2,000 2,003.00 4,006,000
コナカ 13,900 342.00 4,753,800
高速 7,200 1,575.00 11,340,000
ハウス オブ ローゼ 1,000 1,708.00 1,708,000
G-7ホールディングス 13,300 1,580.00 21,014,000
たけびし 4,500 1,419.00 6,385,500
イオン北海道 21,200 1,211.00 25,673,200
コジマ 20,400 543.00 11,077,200
ヒマラヤ 4,200 927.00 3,893,400
コーナン商事 17,000 3,585.00 60,945,000
ネットワンシステムズ 45,200 2,652.00 119,870,400
エコス 4,500 1,999.00 8,995,500
ワタミ 14,500 897.00 13,006,500
マルシェ 3,300 439.00 1,448,700
リックス 2,000 1,626.00 3,252,000
システムソフト 25,400 93.00 2,362,200
パン・パシフィック・インターナショ
238,200 1,810.00 431,142,000
ナルホールディングス
丸文 10,500 668.00 7,014,000
西松屋チェーン 26,100 1,424.00 37,166,400
ゼンショーホールディングス 58,200 2,768.00 161,097,600
ハピネット 10,000 1,564.00 15,640,000
幸楽苑ホールディングス 7,600 1,335.00 10,146,000
ハークスレイ 5,200 463.00 2,407,600
橋本総業ホールディングス 2,400 1,983.00 4,759,200
日本ライフライン 35,300 1,073.00 37,876,900
サイゼリヤ 17,600 2,788.00 49,068,800
タカショー 9,000 630.00 5,670,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VTホールディングス
44,900 452.00 20,294,800
アルゴグラフィックス 9,400 2,916.00 27,410,400
魚力 3,200 2,120.00 6,784,000
IDOM 36,100 601.00 21,696,100
日本エム・ディ・エム 7,100 1,545.00 10,969,500
ポプラ 3,700 140.00 518,000
フジ・コーポレーション 6,500 1,163.00 7,559,500
ユナイテッドアローズ 12,400 1,590.00 19,716,000
進和
7,100 1,895.00 13,454,500
エスケイジャパン 2,800 423.00 1,184,400
ダイトロン 5,200 1,732.00 9,006,400
ハイデイ日高 17,200 1,764.00 30,340,800
シークス 17,000 976.00 16,592,000
YU-WA CREATION HO
7,100 199.00 1,412,900
LDINGS
コロワイド 48,900 1,731.00 84,645,900
ピーシーデポコーポレーション 13,900 300.00 4,170,000
田中商事 2,800 624.00 1,747,200
オーハシテクニカ
6,800 1,268.00 8,622,400
壱番屋 8,500 4,675.00 39,737,500
白銅 3,900 2,545.00 9,925,500
トップカルチャー 4,500 289.00 1,300,500
PLANT 3,000 652.00 1,956,000
スギホールディングス 23,800 6,500.00 154,700,000
ダイコー通産 1,300 1,154.00 1,500,200
薬王堂ホールディングス 6,000 2,337.00 14,022,000
島津製作所 155,700 3,955.00 615,793,500
JMS 10,100 606.00 6,120,600
クボテック 2,800 255.00 714,000
長野計器 8,900 1,246.00 11,089,400
ブイ・テクノロジー 5,300 3,180.00 16,854,000
スター精密 18,800 1,388.00 26,094,400
東京計器 7,700 1,087.00 8,369,900
愛知時計電機 3,000 1,551.00 4,653,000
インターアクション 6,200 1,899.00 11,773,800
オーバル 11,000 277.00 3,047,000
東京精密 20,400 4,570.00 93,228,000
マニー 48,200 1,553.00 74,854,600
ニコン 184,700 1,160.00 214,252,000
トプコン 56,900 1,331.00 75,733,900
オリンパス 634,500 2,122.50 1,346,726,250
理研計器 9,900 4,965.00 49,153,500
SCREENホールディングス 21,100 10,450.00 220,495,000
キヤノン電子 11,200 1,519.00 17,012,800
タムロン 9,500 2,233.00 21,213,500
HOYA 236,100 13,765.00 3,249,916,500
シード 5,700 487.00 2,775,900
ノーリツ鋼機 10,900 1,967.00 21,440,300
エー・アンド・デイ 11,000 783.00 8,613,000
朝日インテック 132,600 2,346.00 311,079,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
キヤノン
601,100 2,703.50 1,625,073,850
リコー 335,800 950.00 319,010,000
シチズン時計 141,600 483.00 68,392,800
リズム 3,700 1,368.00 5,061,600
大研医器 9,900 525.00 5,197,500
メニコン 40,100 2,868.00 115,006,800
シンシア 1,500 445.00 667,500
中本パックス 3,500 1,521.00 5,323,500
スノーピーク
18,300 2,919.00 53,417,700
パラマウントベッドホールディングス 23,200 1,994.00 46,260,800
トランザクション 6,700 901.00 6,036,700
粧美堂 4,100 401.00 1,644,100
ニホンフラッシュ 10,400 1,028.00 10,691,200
前田工繊 13,400 3,100.00 41,540,000
永大産業 16,900 289.00 4,884,100
アートネイチャー 10,500 731.00 7,675,500
バンダイナムコホールディングス
108,500 8,875.00 962,937,500
アイフィスジャパン 3,500 673.00 2,355,500
共立印刷 20,600 148.00 3,048,800
SHOEI 11,400 4,075.00 46,455,000
フランスベッドホールディングス 15,900 898.00 14,278,200
マーベラス 18,800 697.00 13,103,600
パイロットコーポレーション 20,500 5,040.00 103,320,000
萩原工業 7,800 1,113.00 8,681,400
エイベックス 20,500 1,367.00 28,023,500
フジシールインターナショナル 29,400 1,607.00 47,245,800
タカラトミー 50,500 1,203.00 60,751,500
広済堂ホールディングス 7,400 827.00 6,119,800
エステールホールディングス 3,300 650.00 2,145,000
レック 15,800 902.00 14,251,600
タカノ 4,500 698.00 3,141,000
三光合成 12,700 326.00 4,140,200
プロネクサス 9,500 1,083.00 10,288,500
ホクシン 9,000 166.00 1,494,000
ウッドワン 3,700 1,020.00 3,774,000
大建工業 7,100 2,185.00 15,513,500
きもと 18,900 208.00 3,931,200
凸版印刷 183,900 2,178.00 400,534,200
大日本印刷 143,000 2,918.00 417,274,000
共同印刷 3,700 2,847.00 10,533,900
NISSHA 24,800 1,253.00 31,074,400
光村印刷 600 1,450.00 870,000
藤森工業 10,900 3,795.00 41,365,500
ヴィア・ホールディングス 15,900 149.00 2,369,100
TAKARA & COMPANY 6,100 1,847.00 11,266,700
前澤化成工業 7,800 1,269.00 9,898,200
未来工業 4,500 1,536.00 6,912,000
アシックス 106,900 2,185.00 233,576,500
ツツミ 3,100 1,902.00 5,896,200
ウェーブロックホールディングス 4,500 686.00 3,087,000
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JSP 7,100 1,530.00 10,863,000
ニチハ 16,900 2,509.00 42,402,100
ローランド 8,500 3,925.00 33,362,500
エフピコ 22,200 3,195.00 70,929,000
小松ウオール工業 3,500 1,870.00 6,545,000
ヤマハ 70,400 5,090.00 358,336,000
河合楽器製作所 3,400 3,035.00 10,319,000
クリナップ 11,600 539.00 6,252,400
ピジョン
73,200 2,096.00 153,427,200
天馬 9,500 2,530.00 24,035,000
兼松サステック 500 1,730.00 865,000
キングジム 10,100 901.00 9,100,100
象印マホービン 32,700 1,415.00 46,270,500
リンテック 26,000 2,361.00 61,386,000
信越ポリマー 21,700 1,017.00 22,068,900
東リ 31,900 229.00 7,305,100
イトーキ
22,100 350.00 7,735,000
任天堂 68,300 58,600.00 4,002,380,000
三菱鉛筆 19,900 1,249.00 24,855,100
松風 5,300 1,583.00 8,389,900
タカラスタンダード 25,200 1,334.00 33,616,800
コクヨ 58,000 1,563.00 90,654,000
ナカバヤシ 11,600 497.00 5,765,200
ニフコ 40,400 2,810.00 113,524,000
立川ブラインド工業 5,500 1,031.00 5,670,500
グローブライド 10,900 2,584.00 28,165,600
オカムラ 41,600 1,156.00 48,089,600
バルカー 9,900 2,535.00 25,096,500
MUTOHホールディングス 1,000 2,174.00 2,174,000
伊藤忠商事 833,300 3,912.00 3,259,869,600
丸紅 1,175,200 1,294.00 1,520,708,800
スクロール 18,300 895.00 16,378,500
高島 2,000 2,305.00 4,610,000
ヨンドシーホールディングス 11,000 1,589.00 17,479,000
三陽商会 5,700 667.00 3,801,900
長瀬産業 65,600 1,771.00 116,177,600
ナイガイ 3,400 272.00 924,800
蝶理 6,800 1,763.00 11,988,400
豊田通商 119,600 4,620.00 552,552,000
オンワードホールディングス 71,000 242.00 17,182,000
三共生興 16,100 528.00 8,500,800
兼松 44,400 1,362.00 60,472,800
美津濃 12,200 2,176.00 26,547,200
ツカモトコーポレーション 1,500 1,337.00 2,005,500
ルックホールディングス 3,700 1,523.00 5,635,100
三井物産 925,200 3,018.00 2,792,253,600
日本紙パルプ商事 6,300 4,150.00 26,145,000
東京エレクトロン 76,800 54,230.00 4,164,864,000
カメイ 14,100 1,051.00 14,819,100
東都水産 500 4,120.00 2,060,000
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OUGホールディングス
2,000 2,684.00 5,368,000
スターゼン 8,900 2,080.00 18,512,000
セイコーホールディングス 17,000 2,143.00 36,431,000
山善 50,100 1,002.00 50,200,200
椿本興業 2,000 3,870.00 7,740,000
住友商事 752,000 1,925.00 1,447,600,000
日本ユニシス 37,000 3,095.00 114,515,000
内田洋行 5,200 4,375.00 22,750,000
三菱商事
892,800 4,090.00 3,651,552,000
第一実業 5,500 4,370.00 24,035,000
キヤノンマーケティングジャパン 29,500 2,386.00 70,387,000
西華産業 6,500 1,638.00 10,647,000
佐藤商事 10,000 1,219.00 12,190,000
菱洋エレクトロ 7,100 2,105.00 14,945,500
東京産業 10,900 699.00 7,619,100
ユアサ商事 11,300 3,045.00 34,408,500
神鋼商事
2,800 3,790.00 10,612,000
トルク 4,900 208.00 1,019,200
阪和興業 23,800 3,395.00 80,801,000
正栄食品工業 7,700 4,135.00 31,839,500
カナデン 9,900 1,015.00 10,048,500
菱電商事 9,500 1,720.00 16,340,000
ニプロ 90,200 1,042.00 93,988,400
岩谷産業 28,700 5,480.00 157,276,000
ナイス 4,200 1,917.00 8,051,400
ニチモウ 2,000 2,807.00 5,614,000
極東貿易 3,400 2,288.00 7,779,200
アステナホールディングス 16,600 417.00 6,922,200
兼松エレクトロニクス 6,600 3,825.00 25,245,000
三愛石油 29,300 946.00 27,717,800
稲畑産業 26,300 2,120.00 55,756,000
GSIクレオス 5,700 1,143.00 6,515,100
明和産業 11,000 1,168.00 12,848,000
クワザワホールディングス 3,700 593.00 2,194,100
キムラタン 65,700 18.00 1,182,600
ゴールドウイン 21,400 5,990.00 128,186,000
ユニ・チャーム 233,200 4,022.00 937,930,400
デサント 23,000 2,871.00 66,033,000
キング 5,500 533.00 2,931,500
ワキタ 25,500 996.00 25,398,000
ヤマトインターナショナル 11,000 278.00 3,058,000
東邦ホールディングス 38,300 1,907.00 73,038,100
サンゲツ 31,600 1,553.00 49,074,800
ミツウロコグループホールディングス 17,500 1,105.00 19,337,500
シナネンホールディングス 4,500 3,420.00 15,390,000
伊藤忠エネクス 26,400 1,062.00 28,036,800
サンリオ 37,000 2,246.00 83,102,000
サンワ テクノス 7,200 1,283.00 9,237,600
リョーサン 13,200 2,194.00 28,960,800
新光商事 18,100 965.00 17,466,500
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トーホー
5,700 1,032.00 5,882,400
三信電気 5,700 1,641.00 9,353,700
東陽テクニカ 11,700 1,058.00 12,378,600
モスフードサービス 15,800 3,005.00 47,479,000
加賀電子 10,800 2,920.00 31,536,000
三益半導体工業 9,500 2,127.00 20,206,500
都築電気 6,200 1,409.00 8,735,800
ソーダニッカ 12,400 677.00 8,394,800
立花エレテック
9,600 1,627.00 15,619,200
木曽路 15,900 2,034.00 32,340,600
SRSホールディングス 16,500 822.00 13,563,000
千趣会 21,700 367.00 7,963,900
タカキュー 10,600 106.00 1,123,600
リテールパートナーズ 14,500 1,319.00 19,125,500
ケーヨー 22,200 896.00 19,891,200
上新電機 13,600 2,029.00 27,594,400
日本瓦斯
57,900 1,521.00 88,065,900
ロイヤルホールディングス 20,500 1,865.00 38,232,500
東天紅 500 921.00 460,500
いなげや 14,900 1,393.00 20,755,700
チヨダ 11,600 695.00 8,062,000
ライフコーポレーション 11,000 3,120.00 34,320,000
リンガーハット 14,800 2,256.00 33,388,800
MrMaxHD 15,000 554.00 8,310,000
テンアライド 12,500 323.00 4,037,500
AOKIホールディングス 23,000 545.00 12,535,000
オークワ 18,800 966.00 18,160,800
コメリ 18,400 2,770.00 50,968,000
青山商事 24,500 597.00 14,626,500
しまむら 13,800 10,580.00 146,004,000
はせがわ 6,600 295.00 1,947,000
高島屋 86,700 1,049.00 90,948,300
松屋 24,000 665.00 15,960,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 56,400 824.00 46,473,600
近鉄百貨店 4,500 2,462.00 11,079,000
丸井グループ 94,100 2,114.00 198,927,400
クレディセゾン 76,400 1,279.00 97,715,600
アクシアル リテイリング 9,400 3,300.00 31,020,000
井筒屋 5,700 347.00 1,977,900
イオン 458,400 2,632.00 1,206,508,800
イズミ 21,600 3,210.00 69,336,000
フォーバル 5,400 817.00 4,411,800
平和堂 22,100 1,943.00 42,940,300
フジ 32,700 2,488.00 81,357,600
ヤオコー 13,600 6,680.00 90,848,000
ゼビオホールディングス 16,300 949.00 15,468,700
ケーズホールディングス 109,800 1,221.00 134,065,800
PALTAC 16,600 4,775.00 79,265,000
三谷産業 14,100 337.00 4,751,700
Olympicグループ 6,500 671.00 4,361,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日産東京販売ホールディングス
18,800 220.00 4,136,000
新生銀行 77,900 2,146.00 167,173,400
あおぞら銀行 66,700 2,466.00 164,482,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ 7,482,000 700.20 5,238,896,400
りそなホールディングス 1,353,300 503.10 680,845,230
三井住友トラスト・ホールディングス 225,600 3,912.00 882,547,200
三井住友フィナンシャルグループ 825,800 3,858.00 3,185,936,400
千葉銀行 398,100 695.00 276,679,500
群馬銀行
228,700 366.00 83,704,200
武蔵野銀行 17,700 1,825.00 32,302,500
千葉興業銀行 28,400 265.00 7,526,000
筑波銀行 46,800 204.00 9,547,200
七十七銀行 37,500 1,520.00 57,000,000
青森銀行 9,300 1,792.00 16,665,600
秋田銀行 7,700 1,700.00 13,090,000
山形銀行 13,400 936.00 12,542,400
岩手銀行
7,700 1,911.00 14,714,700
東邦銀行 99,800 209.00 20,858,200
東北銀行 6,200 1,004.00 6,224,800
みちのく銀行 7,800 827.00 6,450,600
ふくおかフィナンシャルグループ 100,400 2,185.00 219,374,000
静岡銀行 290,600 812.00 235,967,200
スルガ銀行 104,600 426.00 44,559,600
八十二銀行 268,200 424.00 113,716,800
山梨中央銀行 13,200 956.00 12,619,200
大垣共立銀行 23,700 1,979.00 46,902,300
福井銀行 10,300 1,444.00 14,873,200
清水銀行 5,200 1,577.00 8,200,400
富山銀行 1,900 1,981.00 3,763,900
滋賀銀行 22,400 2,253.00 50,467,200
南都銀行 18,800 2,036.00 38,276,800
百五銀行 115,200 350.00 40,320,000
京都銀行 42,700 4,865.00 207,735,500
紀陽銀行 40,500 1,428.00 57,834,000
ほくほくフィナンシャルグループ 74,500 948.00 70,626,000
山陰合同銀行 71,000 654.00 46,434,000
中国銀行 95,500 885.00 84,517,500
鳥取銀行 3,500 1,238.00 4,333,000
伊予銀行 158,200 602.00 95,236,400
百十四銀行 12,600 1,725.00 21,735,000
四国銀行 18,300 774.00 14,164,200
阿波銀行 18,300 2,262.00 41,394,600
大分銀行 7,100 1,935.00 13,738,500
宮崎銀行 7,500 2,114.00 15,855,000
佐賀銀行 7,100 1,452.00 10,309,200
琉球銀行 26,000 808.00 21,008,000
セブン銀行 354,100 245.00 86,754,500
みずほフィナンシャルグループ 1,525,900 1,503.00 2,293,427,700
高知銀行 3,500 757.00 2,649,500
山口フィナンシャルグループ 138,700 709.00 98,338,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
芙蓉総合リース
12,500 6,920.00 86,500,000
みずほリース 18,700 2,966.00 55,464,200
東京センチュリー 23,000 4,295.00 98,785,000
SBIホールディングス 147,200 2,960.00 435,712,000
日本証券金融 47,000 915.00 43,005,000
アイフル 200,000 320.00 64,000,000
日本アジア投資 9,500 216.00 2,052,000
長野銀行 4,100 1,195.00 4,899,500
名古屋銀行
8,900 2,813.00 25,035,700
北洋銀行 180,100 242.00 43,584,200
愛知銀行 4,400 4,800.00 21,120,000
中京銀行 4,400 1,609.00 7,079,600
大光銀行 3,000 1,380.00 4,140,000
愛媛銀行 16,900 933.00 15,767,700
トマト銀行 4,600 1,055.00 4,853,000
京葉銀行 51,400 503.00 25,854,200
栃木銀行
58,000 215.00 12,470,000
北日本銀行 3,900 1,609.00 6,275,100
東和銀行 21,400 546.00 11,684,400
福島銀行 13,800 220.00 3,036,000
大東銀行 6,100 681.00 4,154,100
リコーリース 10,500 3,385.00 35,542,500
イオンフィナンシャルサービス 64,800 1,125.00 72,900,000
アコム 235,300 289.00 68,001,700
ジャックス 13,300 3,075.00 40,897,500
オリエントコーポレーション 322,200 118.00 38,019,600
オリックス 709,300 2,188.50 1,552,303,050
三菱HCキャピタル 440,800 552.00 243,321,600
ジャフコ グループ 45,800 1,831.00 83,859,800
九州リースサービス 6,500 578.00 3,757,000
トモニホールディングス 92,400 332.00 30,676,800
大和証券グループ本社 893,600 673.10 601,482,160
野村ホールディングス 1,821,800 490.70 893,957,260
岡三証券グループ 93,700 376.00 35,231,200
丸三証券 35,300 510.00 18,003,000
東洋証券 38,500 153.00 5,890,500
東海東京フィナンシャル・ホールディ
136,300 399.00 54,383,700
ングス
光世証券 2,400 460.00 1,104,000
水戸証券 31,900 283.00 9,027,700
いちよし証券 22,400 610.00 13,664,000
松井証券 58,600 802.00 46,997,200
SOMPOホールディングス 195,900 4,914.00 962,652,600
日本取引所グループ 302,100 2,247.00 678,818,700
マネックスグループ 97,000 592.00 57,424,000
極東証券 16,000 753.00 12,048,000
岩井コスモホールディングス 11,200 1,356.00 15,187,200
アイザワ証券グループ 19,800 858.00 16,988,400
フィデアホールディングス 10,900 1,344.00 14,649,600
池田泉州ホールディングス 136,400 179.00 24,415,600
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アニコム ホールディングス
36,500 662.00 24,163,000
MS&ADインシュアランスグループ
267,600 3,810.00 1,019,556,000
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 12,600 251.00 3,162,600
スパークス・グループ 54,800 241.00 13,206,800
小林洋行 2,600 226.00 587,600
第一生命ホールディングス 587,200 2,348.50 1,379,039,200
東京海上ホールディングス 393,000 6,434.00 2,528,562,000
アドバンテッジリスクマネジメント 5,900 584.00 3,445,600
イー・ギャランティ 17,500 1,928.00 33,740,000
アサックス 7,000 684.00 4,788,000
NECキャピタルソリューション 5,200 2,060.00 10,712,000
T&Dホールディングス 309,600 1,524.00 471,830,400
アドバンスクリエイト 5,800 975.00 5,655,000
三井不動産 543,700 2,495.00 1,356,531,500
三菱地所 783,900 1,662.00 1,302,841,800
平和不動産 20,500 3,855.00 79,027,500
東京建物 117,700 1,703.00 200,443,100
京阪神ビルディング 18,700 1,452.00 27,152,400
住友不動産 250,300 3,247.00 812,724,100
太平洋興発 4,500 651.00 2,929,500
テーオーシー 21,500 689.00 14,813,500
東京楽天地 2,000 4,025.00 8,050,000
レオパレス21 123,600 185.00 22,866,000
スターツコーポレーション 16,400 2,422.00 39,720,800
フジ住宅 14,100 631.00 8,897,100
空港施設 12,400 545.00 6,758,000
明和地所 5,800 638.00 3,700,400
ゴールドクレスト 9,500 1,769.00 16,805,500
リログループ 63,300 1,644.00 104,065,200
エスリード 4,600 1,745.00 8,027,000
日神グループホールディングス 19,400 479.00 9,292,600
日本エスコン 22,400 753.00 16,867,200
タカラレーベン 50,100 303.00 15,180,300
AVANTIA 6,300 805.00 5,071,500
イオンモール 59,800 1,559.00 93,228,200
毎日コムネット 4,500 644.00 2,898,000
ファースト住建 4,500 1,108.00 4,986,000
ランド 647,800 11.00 7,125,800
カチタス 29,500 3,545.00 104,577,500
東祥 8,700 1,702.00 14,807,400
トーセイ 16,500 1,054.00 17,391,000
穴吹興産 2,800 2,050.00 5,740,000
サンフロンティア不動産 16,500 1,018.00 16,797,000
FJネクストホールディングス 12,000 987.00 11,844,000
インテリックス 2,900 624.00 1,809,600
ランドビジネス 4,900 239.00 1,171,100
サンネクスタグループ 4,100 1,103.00 4,522,300
グランディハウス 8,500 564.00 4,794,000
東武鉄道 118,100 2,838.00 335,167,800
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相鉄ホールディングス
38,600 2,261.00 87,274,600
東急 305,100 1,574.00 480,227,400
京浜急行電鉄 155,300 1,193.00 185,272,900
小田急電鉄 180,000 1,944.00 349,920,000
京王電鉄 62,800 4,730.00 297,044,000
京成電鉄 84,400 3,245.00 273,878,000
富士急行 14,500 3,850.00 55,825,000
新京成電鉄 2,800 2,020.00 5,656,000
東日本旅客鉄道
213,000 6,561.00 1,397,493,000
西日本旅客鉄道 146,700 4,769.00 699,612,300
東海旅客鉄道 100,500 15,240.00 1,531,620,000
西武ホールディングス 157,900 1,208.00 190,743,200
鴻池運輸 19,300 1,216.00 23,468,800
西日本鉄道 33,500 2,537.00 84,989,500
ハマキョウレックス 8,700 2,822.00 24,551,400
サカイ引越センター 5,700 4,095.00 23,341,500
近鉄グループホールディングス
114,600 3,395.00 389,067,000
阪急阪神ホールディングス 143,300 3,420.00 490,086,000
南海電気鉄道 51,300 2,327.00 119,375,100
京阪ホールディングス 51,100 2,820.00 144,102,000
神戸電鉄 2,800 3,360.00 9,408,000
名古屋鉄道 94,200 2,028.00 191,037,600
山陽電気鉄道 9,000 2,038.00 18,342,000
アルプス物流 8,200 1,089.00 8,929,800
トランコム 3,300 7,050.00 23,265,000
ヤマトホールディングス 160,600 2,239.00 359,583,400
山九 30,100 3,990.00 120,099,000
日新 9,300 1,650.00 15,345,000
丸運 6,900 243.00 1,676,700
丸全昭和運輸 9,500 3,210.00 30,495,000
センコーグループホールディングス 57,600 931.00 53,625,600
トナミホールディングス 2,800 3,610.00 10,108,000
ニッコンホールディングス 38,500 2,194.00 84,469,000
日本石油輸送 900 2,595.00 2,335,500
福山通運 18,900 3,755.00 70,969,500
セイノーホールディングス 78,000 1,148.00 89,544,000
エスライン 2,600 912.00 2,371,200
神奈川中央交通 2,800 3,530.00 9,884,000
日立物流 22,200 6,340.00 140,748,000
丸和運輸機関 24,200 1,003.00 24,272,600
C&Fロジホールディングス 11,700 1,206.00 14,110,200
日本郵船 95,800 11,750.00 1,125,650,000
商船三井 63,500 11,100.00 704,850,000
川崎汽船 35,300 8,720.00 307,816,000
NSユナイテッド海運 6,300 4,290.00 27,027,000
明治海運 13,600 929.00 12,634,400
飯野海運 53,000 841.00 44,573,000
共栄タンカー 2,000 1,064.00 2,128,000
九州旅客鉄道 88,700 2,502.00 221,927,400
SGホールディングス 216,600 2,208.00 478,252,800
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NIPPON EXPRESSホール
39,700 8,140.00 323,158,000
ディングス
日本航空 262,600 1,996.00 524,149,600
ANAホールディングス 291,100 2,319.00 675,060,900
パスコ 2,300 1,285.00 2,955,500
TREホールディングス 15,900 1,704.00 27,093,600
人・夢・技術グループ 4,500 1,920.00 8,640,000
西本Wismettacホールディン
2,800 2,798.00 7,834,400
グス
シルバーライフ 2,400 1,177.00 2,824,800
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 1,866.00 1,866,000
Genky DrugStores 5,300 4,175.00 22,127,500
コーア商事ホールディングス 8,900 718.00 6,390,200
国際紙パルプ商事 24,700 338.00 8,348,600
ナルミヤ・インターナショナル 1,000 867.00 867,000
ブックオフグループホールディングス
7,200 1,039.00 7,480,800
ギフトホールディングス 2,000 2,107.00 4,214,000
三菱倉庫 36,300 2,812.00 102,075,600
三井倉庫ホールディングス 12,300 2,300.00 28,290,000
住友倉庫 40,500 2,319.00 93,919,500
澁澤倉庫 7,000 2,237.00 15,659,000
ヤマタネ 5,700 1,640.00 9,348,000
東陽倉庫 18,800 312.00 5,865,600
乾汽船
7,700 2,363.00 18,195,100
日本トランスシティ 25,400 617.00 15,671,800
ケイヒン 2,300 1,332.00 3,063,600
中央倉庫 7,200 958.00 6,897,600
川西倉庫 2,400 1,165.00 2,796,000
安田倉庫 9,900 968.00 9,583,200
ファイズホールディングス 2,400 654.00 1,569,600
東洋埠頭 2,600 1,511.00 3,928,600
上組 63,100 2,211.00 139,514,100
サンリツ 3,300 817.00 2,696,100
キムラユニティー 3,300 1,297.00 4,280,100
キユーソー流通システム 6,000 943.00 5,658,000
近鉄エクスプレス 21,600 3,190.00 68,904,000
東海運 7,100 303.00 2,151,300
エーアイテイー 7,200 1,350.00 9,720,000
内外トランスライン 4,500 1,874.00 8,433,000
ショーエイコーポレーション 3,300 633.00 2,088,900
日本コンセプト 3,700 1,439.00 5,324,300
TBSホールディングス 72,200 1,781.00 128,588,200
日本テレビホールディングス 99,100 1,230.00 121,893,000
朝日放送グループホールディングス 12,300 689.00 8,474,700
テレビ朝日ホールディングス 28,600 1,468.00 41,984,800
スカパーJSATホールディングス 100,400 415.00 41,666,000
テレビ東京ホールディングス 8,700 2,041.00 17,756,700
日本BS放送 4,400 1,030.00 4,532,000
ビジョン 20,200 1,121.00 22,644,200
スマートバリュー 3,000 417.00 1,251,000
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USEN-NEXT HOLDING
11,300 2,323.00 26,249,900
S
ワイヤレスゲート
4,500 287.00 1,291,500
コネクシオ 8,500 1,399.00 11,891,500
日本通信 98,600 178.00 17,550,800
クロップス 2,400 990.00 2,376,000
日本電信電話 1,241,700 3,416.00 4,241,647,200
KDDI 865,400 3,819.00 3,304,962,600
ソフトバンク 1,797,900 1,470.50 2,643,811,950
光通信 13,600 13,560.00 184,416,000
エムティーアイ
11,700 440.00 5,148,000
GMOインターネット 42,100 2,815.00 118,511,500
ファイバーゲート 3,900 1,171.00 4,566,900
アイドママーケティングコミュニケー
2,900 287.00 832,300
ション
KADOKAWA 64,700 2,799.00 181,095,300
学研ホールディングス 16,600 948.00 15,736,800
ゼンリン 19,200 1,023.00 19,641,600
昭文社ホールディングス 3,700 430.00 1,591,000
インプレスホールディングス 9,600 202.00 1,939,200
東京電力ホールディングス 905,200 330.00 298,716,000
中部電力 370,000 1,155.00 427,350,000
関西電力 458,400 1,138.00 521,659,200
中国電力 189,100 873.00 165,084,300
北陸電力 110,800 550.00 60,940,000
東北電力 282,800 713.00 201,636,400
四国電力 109,000 805.00 87,745,000
九州電力 249,300 838.00 208,913,400
北海道電力 105,100 472.00 49,607,200
沖縄電力 25,800 1,414.00 36,481,200
電源開発 103,000 1,855.00 191,065,000
エフオン 7,300 533.00 3,890,900
イーレックス 17,800 1,890.00 33,642,000
レノバ 23,600 1,470.00 34,692,000
東京瓦斯 231,900 2,321.00 538,239,900
大阪瓦斯 219,000 2,214.00 484,866,000
東邦瓦斯 55,500 2,776.00 154,068,000
北海道瓦斯 6,200 1,499.00 9,293,800
広島ガス 24,000 348.00 8,352,000
西部ガスホールディングス 13,600 2,107.00 28,655,200
静岡ガス 31,600 856.00 27,049,600
メタウォーター 12,500 1,979.00 24,737,500
アイネット 6,200 1,264.00 7,836,800
松竹 7,800 12,260.00 95,628,000
東宝 70,000 4,690.00 328,300,000
エイチ・アイ・エス 25,700 1,861.00 47,827,700
東映 3,900 17,260.00 67,314,000
ラックランド 3,400 2,851.00 9,693,400
エヌ・ティ・ティ・データ 316,200 2,151.00 680,146,200
共立メンテナンス 20,600 4,470.00 92,082,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イチネンホールディングス
12,000 1,259.00 15,108,000
建設技術研究所 7,000 2,239.00 15,673,000
スペース 8,500 934.00 7,939,000
アインホールディングス 15,900 6,190.00 98,421,000
燦ホールディングス 5,200 1,537.00 7,992,400
ピー・シー・エー 7,100 1,403.00 9,961,300
スバル興業 600 8,210.00 4,926,000
東京テアトル 4,500 1,243.00 5,593,500
タナベ経営
4,000 655.00 2,620,000
ビジネスブレイン太田昭和 4,200 1,369.00 5,749,800
ナガワ 3,700 9,900.00 36,630,000
東京都競馬 8,800 4,000.00 35,200,000
常磐興産 4,500 1,387.00 6,241,500
カナモト 20,400 2,113.00 43,105,200
DTS 22,800 2,596.00 59,188,800
スクウェア・エニックス・ホールディ
55,300 5,580.00 308,574,000
ングス
シーイーシー 12,600 1,025.00 12,915,000
カプコン 112,000 2,770.00 310,240,000
西尾レントオール 10,600 2,743.00 29,075,800
アイ・エス・ビー 5,700 992.00 5,654,400
アゴーラ ホスピタリティー グルー
61,800 22.00 1,359,600
プ
日本空港ビルデング
45,600 5,200.00 237,120,000
トランス・コスモス 14,800 3,100.00 45,880,000
乃村工藝社 49,500 892.00 44,154,000
ジャステック 7,100 1,050.00 7,455,000
SCSK 82,300 1,963.00 161,554,900
藤田観光 5,200 2,228.00 11,585,600
KNT-CTホールディングス 7,100 1,390.00 9,869,000
日本管財 12,400 2,844.00 35,265,600
トーカイ 10,300 1,817.00 18,715,100
白洋舎 1,300 1,336.00 1,736,800
セコム 113,900 8,443.00 961,657,700
日本システムウエア 4,500 2,070.00 9,315,000
セントラル警備保障 5,700 2,357.00 13,434,900
アイネス 10,900 1,611.00 17,559,900
丹青社 23,600 696.00 16,425,600
メイテック 14,000 6,550.00 91,700,000
TKC 20,100 3,225.00 64,822,500
富士ソフト 12,600 5,810.00 73,206,000
応用地質 13,200 2,155.00 28,446,000
船井総研ホールディングス 23,700 2,204.00 52,234,800
NSD 38,300 2,101.00 80,468,300
進学会ホールディングス 4,200 350.00 1,470,000
丸紅建材リース 900 1,791.00 1,611,900
オオバ 8,500 686.00 5,831,000
コナミホールディングス 43,100 6,870.00 296,097,000
いであ 3,200 1,785.00 5,712,000
学究社 3,900 1,580.00 6,162,000
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ベネッセホールディングス
38,500 2,175.00 83,737,500
イオンディライト 14,200 3,065.00 43,523,000
ナック 6,100 973.00 5,935,300
福井コンピュータホールディングス 5,500 3,175.00 17,462,500
ダイセキ 21,400 4,540.00 97,156,000
ステップ 4,400 1,780.00 7,832,000
日鉄物産 8,500 5,370.00 45,645,000
泉州電業 3,400 5,980.00 20,332,000
元気寿司
3,400 2,429.00 8,258,600
トラスコ中山 24,800 2,410.00 59,768,000
ヤマダホールディングス 435,100 386.00 167,948,600
オートバックスセブン 40,100 1,390.00 55,739,000
モリト 8,900 726.00 6,461,400
アークランドサカモト 18,800 1,528.00 28,726,400
ニトリホールディングス 47,400 16,530.00 783,522,000
グルメ杵屋 9,900 1,055.00 10,444,500
愛眼
6,700 190.00 1,273,000
ケーユーホールディングス 6,500 1,072.00 6,968,000
吉野家ホールディングス 41,600 2,376.00 98,841,600
加藤産業 17,300 3,100.00 53,630,000
北恵 3,300 970.00 3,201,000
イノテック 7,100 1,353.00 9,606,300
イエローハット 20,600 1,623.00 33,433,800
松屋フーズホールディングス 5,800 3,620.00 20,996,000
JBCCホールディングス 8,100 1,463.00 11,850,300
JKホールディングス 9,600 1,046.00 10,041,600
サガミホールディングス 18,300 1,185.00 21,685,500
日伝 10,000 2,240.00 22,400,000
関西フードマーケット 9,000 1,160.00 10,440,000
ミロク情報サービス 10,500 1,380.00 14,490,000
北沢産業 6,200 231.00 1,432,200
杉本商事 5,400 2,243.00 12,112,200
因幡電機産業 31,900 2,563.00 81,759,700
王将フードサービス 7,800 6,060.00 47,268,000
プレナス 13,500 1,980.00 26,730,000
ミニストップ 9,300 1,453.00 13,512,900
アークス 22,800 2,198.00 50,114,400
バローホールディングス 26,400 2,150.00 56,760,000
東テク 3,700 2,380.00 8,806,000
ミスミグループ本社 149,500 3,535.00 528,482,500
アルテック 8,500 275.00 2,337,500
ベルク 5,300 5,500.00 29,150,000
大 庄 6,600 1,009.00 6,659,400
タキヒヨー 3,400 1,168.00 3,971,200
ファーストリテイリング 15,900 60,110.00 955,749,000
ソフトバンクグループ 711,800 4,780.00 3,402,404,000
蔵王産業 1,900 1,966.00 3,735,400
スズケン 46,500 3,720.00 172,980,000
サンドラッグ 44,900 3,080.00 138,292,000
サックスバー ホールディングス 11,300 495.00 5,593,500
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ジェコス
8,900 833.00 7,413,700
ヤマザワ 2,400 1,572.00 3,772,800
やまや 2,400 2,541.00 6,098,400
グローセル 14,100 438.00 6,175,800
ベルーナ 25,600 683.00 17,484,800
合計 132,989,200 302,658,361,970
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 7,546,110,514円
Ⅱ 負債総額 13,862,715円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,532,247,799円
Ⅳ 発行済数量 7,339,645,161口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0262円
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 415,270,981,593円
Ⅱ 負債総額 757,961,458円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 414,513,020,135円
Ⅳ 発行済数量 127,112,336,018口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2610円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2022年3月31日 現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構( 2022年3月31日 現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2022年3月31日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,478,274,797,635
追加型公社債投資信託
812 15,311,739,458,456
追加型株式投資信託
27 53,798,310,639
単位型公社債投資信託
223 1,265,390,314,377
単位型株式投資信託
1,088 18,109,202,881,107
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第36期事業年度(自2020年4月1日至2021年3月31日)の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間(自2021年4月1日至2021年9月30日)の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 -
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
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(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益
68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計
20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 -
為替差益 - 7,314
金銭の信託運用益 - 1,229,697
受取負担金 297,886 -
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 -
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 -
システム解約料 31,680 -
早期割増退職金 - 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 -
特別利益計 1,169,758 -
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第35期(2020 年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
36,734,502 36,734,502 -
(1)現金・預金
25,670,526 25,670,526 -
(2)金銭の信託
16,804,456 16,804,456 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 -
(5)投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 -
85,026,130 85,026,130 -
資産計
6,889,193 6,889,193 -
(1)未払手数料
6,889,193 6,889,193 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第35期 第36期
区分
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
36,734,502 - - -
(1)現金・預金
25,670,526 - - -
(2)金銭の信託
16,804,456 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814,654 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1,990 - -
その他有価証券(投資信託)
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期(2021年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
996 - 3
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 - △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 -
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
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(2)損益計算書項目
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 及び 第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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(1)中間貸借対照表
(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 28,648
金銭の信託 25,866
未収委託者報酬 18,882
未収運用受託報酬 2,911
未収投資助言報酬 319
未収収益 15
前払費用 996
その他 2,470
流動資産計 80,112
固定資産
有形固定資産 977
建物 ※1 792
器具備品 ※1 184
無形固定資産 4,193
ソフトウエア 3,475
ソフトウエア仮勘定 714
電話加入権 3
投資その他の資産 10,724
投資有価証券 261
関係会社株式 5,299
長期差入保証金 1,273
繰延税金資産 3,311
その他 578
固定資産計 15,895
資産合計 96,007
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,845
未払金 7,922
未払収益分配金 0
未払償還金 9
未払手数料 7,759
その他未払金 153
未払費用 7,337
未払法人税等 3,423
未払消費税等 1,234
契約負債 20
賞与引当金 836
役員賞与引当金 33
流動負債計 22,653
固定負債
退職給付引当金 2,391
時効後支払損引当金 147
固定負債計 2,538
負債合計 25,192
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金 19,552
資本準備金 2,428
その他資本剰余金 17,124
利益剰余金 49,261
利益準備金 123
その他利益剰余金 49,138
別途積立金 31,680
繰越利益剰余金 17,458
株主資本計 70,814
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0
評価・換算差額等計 △0
純資産合計 70,814
負債・純資産合計 96,007
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:百万円)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
営業収益
委託者報酬 54,995
運用受託報酬 7,193
投資助言報酬 569
その他営業収益 6
営業収益計 62,765
営業費用
支払手数料 22,800
広告宣伝費 126
公告費 0
調査費 17,656
調査費 4,722
委託調査費 12,934
委託計算費 281
営業雑経費 437
通信費 17
印刷費 315
協会費 33
諸会費 17
支払販売手数料 52
営業費用計 41,301
一般管理費
給料 4,865
役員報酬 82
給料・手当 4,565
賞与 217
交際費 1
寄付金 4
旅費交通費 13
租税公課 292
不動産賃借料 892
退職給付費用 248
固定資産減価償却費 ※1 670
福利厚生費 16
修繕費 0
賞与引当金繰入額 836
役員賞与引当金繰入額 33
機器リース料 0
事務委託費 1,971
事務用消耗品費 26
器具備品費 0
諸経費 99
一般管理費計 9,973
営業利益 11,490
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
営業外収益
受取利息 7
受取配当金 548
時効成立分配金・償還金 0
時効後支払損引当金戻入額 10
為替差益 26
金銭の信託運用益 288
雑収入 2
営業外収益計 884
経常利益 12,374
特別損失
固定資産除却損 5
ゴルフ会員権売却損 3
オフィス再編費用 5
特別損失計 13
税引前中間純利益 12,360
法人税、住民税及び事業税 3,254
法人税等調整額 364
法人税等合計 3,619
中間純利益 8,741
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280
中間純利益
8,741
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538
- - - - - -
合計
当中間期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,458
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
51,800 73,353 △0 △0 73,353
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280 △ 11,280 △ 11,280
中間純利益
8,741 8,741 8,741
株主資本以
外の項目の
- △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538 △ 2,538 △ 2,538
△0 △0
合計
当中間期末残高
49,261 70,814 △0 △0 70,814
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
:移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)委託者報酬
6.重要な収益及び費用の計上
基準 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
り収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
する権利が確定した時点で収益として認識しております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
会計上の見積りの変更
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識基準に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
す。当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
を行うことといたしました。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第37期中間会計期間末
項目
(2021年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 520百万円
器具備品 … 1,004百万円
(中間損益計算書関係)
第37期中間会計期間
項目
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 156百万円
無形固定資産 … 514百万円
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(百万円) (円)
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第37期中間会計期間末(2021年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
25,866 25,866 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
25,868 25,868 -
資産計
(注)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 5,844 - 5,844
金銭の信託
- - - -
投資有価証券
- - - -
その他有価証券
- 5,844 - 5,844
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日。以
下、「時価算定適用指針」という)第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
万円となります。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
示している表中には含めておりません。
中間貸借対照表計上額
区分
(百万円)
投資有価証券(その他有価証券)
259
非上場株式
関係会社株式
5,299
非上場株式
(有価証券関係)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
1.子会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 5,299 百万円)で市場価格のあるものはありません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
小計 1 2 △0
合計 1 2 △0
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 259 百万円)については、市場価格がないことから、上
表に含めておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2021年4月1日から2021年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -百万円
固定資産 80,759百万円
資産合計 80,759百万円
流動負債 -百万円
固定負債 5,228百万円
負債合計 5,228百万円
純資産 75,530百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
百万円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -百万円
営業利益 △4,214百万円
経常利益 △4,214百万円
税引前中間純利益 △4,214百万円
中間純利益 △3,507百万円
1株当たり中間純利益 △87,690円34銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
委託者報酬 54,819百万円
運用受託報酬 7,193百万円
投資助言報酬 569百万円
成功報酬(注) 175百万円
その他営業収益 6百万円
合計 62,765百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
載の通りであります。
(セグメント情報等)
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1株当たり純資産額 1,770,364円46銭
1株当たり中間純利益金額 218,536円02銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
中間純利益金額 8,741百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
8,741百万円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円(2021年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
株式会社みずほ銀行(※1) 1,404,065
日本において銀行業務を営んでおります。
93,524
株式会社北海道銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社北都銀行(※1) 12,500
日本において銀行業務を営んでおります。
8,500
株式会社荘内銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
85,113
株式会社常陽銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社千葉興業銀行(※1) 62,120
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社きらぼし銀行(※1) 43,734
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社第四北越銀行(※1) 32,776
日本において銀行業務を営んでおります。
140,409
株式会社北陸銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社大垣共立銀行(※1) 46,773
日本において銀行業務を営んでおります。
61,385
株式会社池田泉州銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
10,005
株式会社山口銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社四国銀行(※1) 25,000
日本において銀行業務を営んでおります。
36,800
株式会社十八親和銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社宮崎銀行(※1) 14,697
日本において銀行業務を営んでおります。
10,000
株式会社北九州銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
日本において銀行業務および信託業務を営
みずほ信託銀行株式会社(※1) 247,369
んでいます。
24,200
株式会社きらやか銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
10,000
株式会社もみじ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本において全国の信用金庫の中央金融機
関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
(※2)690,998
信金中央金庫 と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
業界の信用力の維持向上および業務機能の
補完を図っています。
60,000
第一生命保険株式会社 日本において保険業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
7,196
auカブコム証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
48,323
株式会社SBI証券
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
OKB証券株式会社(※1) 1,500
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
みずほ証券株式会社(※1) 125,167
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
(※3)7,495
楽天証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
10,000
SMBC日興証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
12,200
マネックス証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
10,858
フィデリティ証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
601
丸國證券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
10,000
丸三証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
1,270
ワイエム証券株式会社
品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2021年3月末日現在
(注)確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
(※1)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
(※2)出資の総額
(※3)2020 年12月31日現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等
を行います。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けなら
びに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2021年12月10日 有価証券報告書
2021年12月10日 有価証券届出書
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年4月22日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているMHAMスリーウェイオープンの2021年9月11日
から2022年3月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、MHAMスリーウェイオープンの2022年3月10日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年11月25日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
31日までの第37期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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