ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第6期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月6日-令和4年3月7日) |
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提出者 | ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月3日
【計算期間】 第6期 自 2021年3月6日 至 2022年3月7日
【ファンド名】 ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 菅野 真人
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】 03-4530-7171
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
※
① 当ファンドは、MA(マルチアセット)ファンドシリーズ の一つであり、日本の取引所に上場され
ている株式を投資対象とした「日本株式インデックス・マザーファンド」(以下「マザーファン
ド」といいます。)受益証券に投資することにより、中長期的に日本の株式市場(TOPIX(東証株
価指数配当込み))の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。
※ MA(マルチアセット)ファンドシリーズとは、日本および海外の幅広い資産クラスを投資対象とし、各種指数に
連動した投資成果を目指して運用を行う委託会社におけるインデックス型商品等の総称です。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加できるものとします。また
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
(収益の源泉)
国 内 株 式
債 券
単位型 インデックス型
海 外
不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■ 当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
一度設定されたファンドであってもその後追加設
単位型・
追加型 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
追加型
ファンドをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による
投資対象地域 国内 主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による
投資対象資産
株式 主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
(収益の源泉)
記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、各種指数に連動
補足分類 インデックス型 する運用成果を目指す旨の記載があるものをいい
ます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象 インデックス
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
日経 225
年4回 北米
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債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回 TOPIX
クレジット 属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
ファンド・オブ・
不動産投信
ファンズ
その他 アフリカ
その他
( )
その他資産
(投資信託証券 中近東
(株式 一般) ) (中東)
資産複合
資産配分固定型
エマージング
資産配分変動型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
目論見書又は信託約款において、株式、債券、不
その他資産(投資信
投資対象資産 動産投資以外の資産に投資する旨の記載があるも
託証券(株式 一般))
のをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します。
目論見書又は信託約款において、年1回決算する
決算頻度 年1回
旨の記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による
投資対象地域 日本 投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
目論見書又は信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
投資形態 ファミリーファンド
のを除く。)を投資対象として投資するものをい
います。
信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目
対象インデックス TOPIX 指す旨またはそれに準じる記載があるものをいい
ます。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分
の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
④ ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
2016年5月9日 信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
は、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金をマザーファンドの
受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益はすべてベ
ビーファンドに還元されます。
※マザーファンドには、当ファンド以外にも、当該マザーファンドに投資する他のファンド(ベビーファンド)が
あります。
② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです。
1) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (以下「委託会社」といいます。)
委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
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2) 三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につ
き、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
3) 販売会社
販売会社は、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配
金、一部解約代金および償還金の支払い等を行います。
※1 証券投資信託契約
委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に関
する事項ならびに信託の元本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます。なお、ファンドは、委
託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託契約は、「投資信託及び
投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づいて締結されます。
※2 証券投資信託受益権の募集および販売の取扱いに関する契約
販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます。
③ 委託会社の概況(本書提出日現在)
1) 資本金の額
3億1千万円
2) 沿革
1998年 2 月25日 ステート・ストリート投資顧問株式会社 設立
1998年 3 月31日 投資顧問業の登録
1998年 8 月28日 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 9 月30日 投資一任契約に係る業務の認可
1998年 9 月30日 証券投資信託の委託会社としての認可取得
2007年 9 月30日 金融商品取引業者の登録(登録番号:関東財務局長(金商)第345号)
2008年 7 月 1日 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に
商号変更
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3) 大株主の状況
氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率
ステート・ストリート・グローバ
東京都港区虎ノ門一丁目23番1
ル・アドバイザーズ・ジャパン・ 6,200株 100%
号虎ノ門ヒルズ森タワー
ホールディングス合同会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にTOPIX(東証株価指数配当込
み)に連動した投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
①TOPIX(東証株価指数配当込み)をベンチマークとします。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持するものとし、株式への実質的投資割合
は、原則として信託財産総額の50%超(非株式割合は50%以下)を基本とします。
③信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記(5)②
の3)4)5)に定めるものに限ります。以下同じ。)を行うことができます。
④信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
⑤信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解
約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に
係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。
⑥信託財産の効率的な運用に資するため等、運用上必要と認めるときには、委託会社もしくは委託会社の
利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をい
います。)が設定または運用する国内投資信託証券等に投資する場合があります。
⑦大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入った
ときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合に
は、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利
(c)金銭債権
(d)約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委託
会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「日本株式インデックス・マザー
ファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」と
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いいます。)および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します(信託約款第15条第1項)。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9) 特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を
有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。)
15) 外国貸付債権信託受益証券 (金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19)の有価証券の性質を有するもの
21) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
22) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のう
ち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券を
以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます(信託約款第15条第2項)。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
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④ 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
こ との指図ができます(信託約款第15条第3項)。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(取
引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下
している場合を除きます。)な投資信託証券)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財
産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。以下同じ。)の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図
をしません。(信託約款第15条第4項)
⑥ 上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。(信託約款第15条第5項)
(3)【運用体制】
委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。
運用モデル/プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイ
ザーズ・トラスト・カンパニー(所在地:アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市)を中心と
した各運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善、運用パフォーマンス、市場環
境に関する情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高
い運用サービスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であり、
資産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチによって運
用を行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
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運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメン
ト・オフィサー、各運用戦略責任者、業務部の代表等により構成されています。投資政策委員会にお
いては、各ファンドのパフォーマンス、ガイドラインに対する適合性、同一戦略のファンド間でのパ
フォー マンスの乖離状況等の報告を受けます。
グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSGA)のグローバル組織で
ある運用リスク・マネジメント・チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に行っ
ています。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ・リスク・オフィサー
に直接報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリスクをとって
いるか、また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意図したエクス
ポージャーによるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちでモニタリングを
行い、その結果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ(グローバル)および
グローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
上記運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
(信託約款「運用の基本方針」中「収益分配方針」)
毎決算時(原則として3月5日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収
益分配を行う方針です。
① 経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等全額とします。
② 分配金額は委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少
額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ
りません。
<収益分配金に関する留意事項>
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全てが、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
(5)【投資制限】
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
1) マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。
2) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の実質投資割合には制限を設けませ
ん。
3) 原則として、外貨建資産への実質投資は行いません(外貨建資産割合は0%)。
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4) 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)の実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5) デリバティブ取引は、後記②の3)4)5)の範囲で行います。
6) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
1) 投資する株式等の範囲(信託約款第18条)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、または取引所に準ずる市場において取引されてい
る株式の発行会社の発行するもの(上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものを含みます。)とし
ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予
約権証券についてはこの限りではありません。
2) 信用取引の指図範囲(信託約款第19条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 上記(a)の信用取引の指図にあたっては、当該売り付けに係る建玉の時価総額とマザーファンド
の信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(d) 上記(b)においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に
属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占める当該売り付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。
(e) 委託会社は、上記(a)の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
3) 先物取引等の運用指図(信託約款第20条)
(a) 財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わ
が国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
いいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるも
のをいいます。)を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取
引に含めるものとします(以下同じ。)。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引を行うこと
の指図をすることができます。
4) スワップ取引の運用指図(信託約款第21条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもと
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に交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができま
す。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
はありません。
(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財
産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を指
図するものとします。
(d) 上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(e) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
するものとします。
(f) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5) 金利先渡取引の運用指図(信託約款第22条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(c) 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
するものとします。
(d) 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
6) デリバティブ取引等にかかる投資制限(信託約款第23条)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
7) 有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第24条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を貸付けるこ
との指図をすることができます。
(b) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
8) 公社債の空売りの指図範囲(信託約款第25条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
ついては、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 上記(a)の売り付けの指図にあたっては、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
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(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売 り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
9) 公社債の借入れ(信託約款第26条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
(b) 上記(a)の指図にあたっては、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) 上記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
③ 法令に基づく投資制限
1) 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
2) デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
(参考)「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要は、以下の通りです。
(1)投資方針
この投資信託は、中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数配当込み)に連動した投資成果を目指し
て運用を行います。
日本の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
① TOPIX(東証株価指数配当込み)をベンチマークとします。
② 株式の組入比率は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内
において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係
る先物取引および金利に係るオプション取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行う
ことができます。
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④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異
なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
「ス ワップ取引」といいます。)および金利先渡取引を行うことができます。
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
⑥ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入っ
たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場
合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
す。
(2)投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利
(c)金銭債権
(d)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
13)投資証券もしくは投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
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15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
18)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書、15)の証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株
式」といい、2)から6)までの証券、15)の証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有する
ものを以下「公社債」といい、12)の証券および13)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用すること
の指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 信用取引の指図は、信託約款第15条の範囲で行います。
⑥ 有価証券先物取引等は、信託約款第16条の範囲で行います。
⑦ スワップ取引は、信託約款第17条の範囲で行います。
⑧ 金利先渡取引は、信託約款第18条の範囲で行います。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑩ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
3【投資リスク】
(1) ファンドのリスク特性
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当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の株式に分散投資を行い
ますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合があり、その運用成果(損
益) はすべて投資者の皆さまに帰属します。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全
に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではあり
ません。
① 株価変動リスク
当ファンドは、日本の株式を実質的な投資対象としていることから、株式の投資に係る価格変動リス
クを伴います。一般に、株式の価格は、個々の企業の活動および業績、経営方針、ならびに法令順守
の状況等に反応して変動するほか、投資対象国の経済情勢および景気見通し、ならびに金利変動、為
替相場およびそれらの見通し等にも反応して変動します。したがって、マザーファンドに組み入れら
れる株式の価格は短期的または長期的に下落する可能性があります。
② 信用リスク
当ファンドは、日本の株式を実質的な投資対象としていることから、株式の発行者の経営・財務状況
の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。したがって、この
ような状態が生じた場合には、当ファンドが実質的に保有する株式の価格が下落し、基準価額が下落
する要因となります。
なお、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合(マザー
ファンドへの投資を通じて実質的に運用する場合を含む)にも、債務不履行などにより損失が発生す
ることがあります。運用資産の規模等によっては、当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性が
あります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損失を被
ることがあります。
③ 流動性リスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に保
有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価
格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価
価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクが
あり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当
ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入金利
は当ファンドが負担することになります。
④ デリバティブ取引のリスク
先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は運用の効率を高めるため、または証券
価格、市場金利、為替等の変動による当ファンドおよびマザーファンドへの影響を低減するために用
いられますが、デリバティブ取引は必ず用いられるわけではなく、また用いられたとしても本来の目
的を達成できる保証はありません。
⑤ パッシブ運用のリスク
当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドはパッシブ運用を採用しています。パッシブ運用と
は、ベンチマーク(参考指数)とするインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であり、
ファンド・マネージャーが経済情勢、市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりインデッ
クスを上回る投資成果を目指すアクティブ運用とは異なります。
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マザーファンドは、投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため、原則としてポートフォリ
オにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の売買
を行います。ただし、インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整が行わ
れ る場合等、個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるため、基準価
額の変動率がインデックスの変動率に一致せず、ファンドの投資成果がインデックスの投資成果に連
動しない場合があります。また、インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当該銘柄に投資で
きない場合、インデックスの投資成果に連動させるため、インデックス採用銘柄以外の銘柄に投資す
る場合があります。
⑥ ファミリーファンド方式のリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のファンド(ベビーファンド)に追加設定・解約等に伴う資金
変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には、そ
の売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響
を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
(2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待で
きる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能
性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(3) リスク管理体制
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運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え、内部ガイ
ドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います。
業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率と対ベ
ンチマーク超過リターンの算出と要因分析を行います。
コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状
況を運用部から離れた立場で確認しております。
投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するととも
に、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合がありま
す。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
ただし、換金時に信託財産留保額(換金申込受付日の基準価額に0.05%の率を乗じて得た額)が差し
引かれます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.187%(税抜0.17%)の信託報酬率を乗じて
得た額とします。
ファンドの信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間
の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終
了のときに信託財産中から支払います。
<信託報酬率の配分(税抜)>
支払先 信託報酬率(年率) 役務の内容
委託会社 0.13% 委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社 0.01%
管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 0.03% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(注)マザーファンドで有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料のうち当ファンドに属す
るとみなした額の100分の50以内の額を、別途、信託財産から支払います。
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
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(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初
の6ヶ月終了日および毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信
託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
認めるものを含みます。
④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産が負担します。こ
の他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引、オプション取引等に要する費用
についても信託財産が負担します。
信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。
その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
はできません。
※上記(1)~(4)の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される
期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者(法人を含みます。)である受益者について
は、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されること
があります。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資者に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)
の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税(配当控除の適用は可能です。)のいずれか
を選択することもできます。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(所得税
15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用
も可能です。
換金(解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により、上場株式等の譲渡
益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限りま
す。)との損益通算が可能です。また、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金
および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります。)については、上場株式
等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
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※少額投資非課税制度(NISA)、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該 当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
◆法人の投資者に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収※が行われます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
<注1>個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる
場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があ
ります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2022年3月31日現在)
種類 国/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 13,979,318,415 100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後) 635,689 0.00
純資産総額 13,979,954,104 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>
親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
(2022年3月31日現在)
種類 国/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 83,875,537,140 96.49
コール・ローン、その他資産(負債控除後) 3,047,325,721 3.51
純資産総額 86,922,862,861 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年3月31日現在)
簿価 評価 投資
順 国/
数量 簿価金額 評価金額
種類 銘柄名 業種 単価 単価 比率
位 地域名
(口) (円) (円)
(円) (円) (%)
親投資信託 日本株式インデック
1 日本 4,026,881,295 3.1657 12,748,055,472 3.4715 13,979,318,415 100.00
-
受益証券 ス・マザーファンド
(注1)投資有価証券は1銘柄です。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(%)
親投資信託受益証券 - 100.00
合 計 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>
親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(2022年3月31日現在)
簿価 評価 投資
国/
順
数量 簿価金額 評価金額
種類 銘柄名 業種 単価 単価 比率
位
地域名
(株) (円) (円)
(円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 1,597,800 1,845.00 2,947,941,000 2,222.50 3,551,110,500 4.09
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 197,600 11,110.00 2,195,336,000 12,730.00 2,515,448,000 2.89
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3 日本 株式 キーエンス 電気機器 28,600 51,800.00 1,481,480,000 57,250.00 1,637,350,000 1.88
三菱UFJフィナン
4 日本 株式 銀行業 1,951,000 678.90 1,324,533,900 760.30 1,483,345,300 1.71
シャル・グループ
5 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 20,000 51,930.00 1,038,600,000 63,250.00 1,265,000,000 1.46
リクルートホールディ
6 日本 株式 サービス業 232,500 4,666.00 1,084,845,000 5,414.00 1,258,755,000 1.45
ングス
7 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 323,800 3,377.00 1,093,472,600 3,545.00 1,147,871,000 1.32
8 日本 株式 任天堂 その他製品 17,800 57,220.00 1,018,516,000 61,670.00 1,097,726,000 1.26
9 日本 株式 三菱商事 卸売業 232,800 4,167.00 970,077,600 4,601.00 1,071,112,800 1.23
10 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 185,600 4,707.00 873,619,200 5,559.00 1,031,750,400 1.19
11 日本 株式 信越化学工業 化学 53,000 16,045.00 850,385,000 18,790.00 995,870,000 1.15
12 日本 株式 日立製作所 電気機器 151,700 4,953.00 751,370,100 6,165.00 935,230,500 1.08
13 日本 株式 KDDI 情報・通信業 225,600 3,781.00 852,993,600 4,005.00 903,528,000 1.04
14 日本 株式 ダイキン工業 機械 40,200 19,650.00 789,930,000 22,410.00 900,882,000 1.04
15 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 217,300 3,983.00 865,505,900 4,144.00 900,491,200 1.04
16 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 247,900 3,419.00 847,570,100 3,498.00 867,154,200 1.00
17 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 248,300 3,112.00 772,709,600 3,487.00 865,822,100 1.00
18 日本 株式 HOYA 精密機器 61,500 13,035.00 801,652,500 14,030.00 862,845,000 0.99
三井住友フィナンシャ
19 日本 株式 銀行業 215,300 3,898.00 839,239,400 3,907.00 841,177,100 0.97
ルグループ
20 日本 株式 オリエンタルランド サービス業 35,600 21,185.00 754,186,000 23,510.00 836,956,000 0.96
21 日本 株式 三井物産 卸売業 241,200 3,072.00 740,966,400 3,328.00 802,713,600 0.92
22 日本 株式 日本電産 電気機器 81,700 9,165.00 748,780,500 9,748.00 796,411,600 0.92
23 日本 株式 村田製作所 電気機器 92,600 7,196.00 666,349,600 8,117.00 751,634,200 0.86
東京海上ホールディン
24 日本 株式 保険業 102,500 6,276.00 643,290,000 7,128.00 730,620,000 0.84
グス
セブン&アイ・ホール
25 日本 株式 小売業 121,500 5,505.00 668,857,500 5,813.00 706,279,500 0.81
ディングス
26 日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 468,800 1,472.00 690,073,600 1,428.00 669,446,400 0.77
27 日本 株式 第一三共 医薬品 247,900 2,457.50 609,214,250 2,680.00 664,372,000 0.76
28 日本 株式 SMC 機械 9,200 61,670.00 567,364,000 68,840.00 633,328,000 0.73
みずほフィナンシャル
29 日本 株式 銀行業 397,800 1,483.00 589,937,400 1,567.00 623,352,600 0.72
グループ
30 日本 株式 ファナック 電気機器 27,700 18,825.00 521,452,500 21,645.00 599,566,500 0.69
(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(%)
株式 電気機器 17.46
輸送用機器 8.07
情報・通信業 7.94
化学 6.22
卸売業 5.89
サービス業 5.68
機械 5.16
銀行業 5.11
医薬品 4.74
小売業 4.08
食料品 3.13
陸運業 2.97
精密機器 2.43
その他製品 2.34
保険業 2.16
建設業 2.13
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不動産業 1.90
その他金融業 1.10
電気・ガス業 1.09
鉄鋼 0.81
非鉄金属 0.79
証券、商品先物取引業 0.74
ガラス・土石製品 0.71
ゴム製品 0.64
海運業 0.62
金属製品 0.55
繊維製品 0.43
石油・石炭製品 0.43
空運業 0.41
鉱業 0.30
パルプ・紙 0.20
倉庫・運輸関連業 0.17
水産・農林業 0.09
合 計 96.49
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価金額 評価金額
資産の種類 資産の名称 取引所等 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
株価指数 TOPIX(先物)
大阪取引所 買建 151 2,844,522,040 2,939,215,000 3.38
先物取引
(2022年6月限)
(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで
す。
1口当たりの
計算期間・月末 純資産総額(円)
純資産額(円)
分配付: 1,118,764,958 分配付: 1.2006
(2017年 3月 6日)
第1期
分配落: 1,116,901,209 分配落: 1.1986
分配付: 3,995,344,822 分配付: 1.3319
(2018年 3月 5日)
第2期
分配落: 3,995,344,822 分配落: 1.3319
分配付: 5,341,336,327 分配付: 1.2988
(2019年 3月 5日)
第3期
分配落: 5,341,336,327 分配落: 1.2988
分配付: 6,210,067,318 分配付: 1.2444
(2020年 3月 5日)
第4期
分配落: 6,210,067,318 分配落: 1.2444
分配付: 9,285,116,835 分配付: 1.5910
(2021年 3月 5日)
第5期
分配落: 9,285,116,835 分配落: 1.5910
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分配付: 12,650,001,548 分配付: 1.5347
(2022年 3月 7日)
第6期
分配落: 12,650,001,548 分配落: 1.5347
2021年 3月末日 9,811,676,158 1.6535
4月末日 10,799,997,992 1.6066
5月末日 11,356,898,707 1.6286
6月末日 12,014,236,464 1.6475
7月末日 12,192,792,065 1.6115
8月末日 13,458,385,400 1.6622
9月末日 14,088,119,646 1.7342
10月末日 14,397,286,007 1.7092
11月末日 14,413,635,684 1.6467
12月末日 15,337,487,703 1.7040
2022年 1月末日 14,891,639,783 1.6216
2月末日 13,254,446,212 1.6144
3月末日 13,979,954,104 1.6834
②【分配の推移】
計算期間 一口当たりの分配金
自2016年 5月 9日
第1期 0.0020円
至2017年 3月 6日
自2017年 3月 7日
第2期 0.0000円
至2018年 3月 5日
自2018年 3月 6日
第3期 0.0000円
至2019年 3月 5日
自2019年 3月 6日
第4期 0.0000円
至2020年 3月 5日
自2020年 3月 6日
第5期 0.0000円
至2021年 3月 5日
自2021年 3月 6日
第6期 0.0000円
至2022年 3月 7日
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
自2016年 5月 9日
第1期 20.1%
至2017年 3月 6日
自2017年 3月 7日
第2期 11.1%
至2018年 3月 5日
自2018年 3月 6日
第3期 △2.5%
至2019年 3月 5日
自2019年 3月 6日
第4期 △4.2%
至2020年 3月 5日
自2020年 3月 6日
第5期 27.9%
至2021年 3月 5日
自2021年 3月 6日
第6期 △3.5%
至2022年 3月 7日
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額(設定時は当初元本額)を
控除した額を、前期末の分配落基準価額(同)で除して得た数に100を乗じて得た数です。
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(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口)
自2016年 5月 9日
第1期 1,097,585,702 165,710,844 931,874,858
至2017年 3月 6日
自2017年 3月 7日
第2期 2,989,270,154 921,318,659 2,999,826,353
至2018年 3月 5日
自2018年 3月 6日
第3期 2,748,295,843 1,635,702,002 4,112,420,194
至2019年 3月 5日
自2019年 3月 6日
第4期 2,803,938,166 1,925,883,127 4,990,475,233
至2020年 3月 5日
自2020年 3月 6日
第5期 4,249,133,906 3,403,409,841 5,836,199,298
至2021年 3月 5日
自2021年 3月 6日
第6期 5,432,894,442 3,026,587,716 8,242,506,024
至2022年 3月 7日
(注1)日本国外における設定、解約はありません。
(注2)第1期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファン
ドの取得申込みを行ってください。
2) 当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可
能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくだ
さい。その際、「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は、ご購入に際して、当ファンドに
係る「自動けいぞく投資契約」(別の名称で同様の内容を有する契約を含みます。)を販売会社と
の間で結んでいただきます。ただし、「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも、分配金を定
期的に受け取る旨の契約を締結することもできます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
4) 申込単位(購入単位)は、販売会社が定める単位にて受付けます。
5) 取得申込価額(購入価額)は、取得申込受付日の基準価額です。基準価額は、販売会社または委
託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産管理等の概
要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金(購入代金)は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料(購入
時手数料)および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「4 手数料及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。
9) 購入申込不可日はありません。
10) 取引所における取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、
デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)による市場
の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会
社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の取得申込
の受付けを取り消すことがあります。
11) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録を行うことができます。
2【換金(解約)手続等】
1) 受益者(当ファンドの受益権を取得した者)は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
することができます。
2) 当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
3) 解約単位(換金単位)は、販売会社が定める単位にて受付けます。
4) 解約価額(換金価額)は、換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会方法につい
ては、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.05%の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
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6) 換金代金(換金価額に換金する口数を乗じて得た金額)は、原則として換金申込受付日から起算
して5営業日目以降にお支払いします。
7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
8) 換金申込不可日はありません。
9) 取引所における取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、
デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)による市場
の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会
社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の換金申込
の受付けを取り消すことがあります。
10) 換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
1) 基準価額の算出方法
基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公
社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償
*
却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総
額」)を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1
万口当りの価額で表示されます。
* 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーショ
ンによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
投資信託証券 原則として、基準価額算出日の基準価額で評価します 。
株式 原則として、基準価額計算日の取引所の終値で評価します。
2) 基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます。
3) 基準価額の公表
基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券
欄「オープン基準価格」の紙面に、「MA日本株」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
<照会先>
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03-4530-7333
(受付時間:原則として委託会社の営業日午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:www.ssga.com/jp
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は無期限ですが、後記(5)の1)2)3)5)の事由により信託が終了する
場合があります。
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(4)【計算期間】
1) 当ファンドの計算期間は、毎年3月6日から翌年3月5日までとすることを原則とします。
2) 上記1)の規定にかかわらず、上記1)の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記(5)の1)
2)3)5)に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
1)信託契約の解約
(a)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権
の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしく
はこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得な
い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届け出ます。
(b)委託会社は、上記(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいま
す。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約
の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c)上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)
において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
(d)上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあ
たる多数をもって行います。
(e)上記(b)から上記(d)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場
合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真に
やむを得ない事情が生じている場合であって、上記(b)から上記(d)までに規定するこ
の信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
2)信託契約に関する監督官庁の命令
(a)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(b)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記6)
の規定にしたがいます。
3)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(a)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投
資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記6)の書面決議が否決と
なる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(a)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。
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(b)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(a)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記6)の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
解任することはできないものとします。
(b)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終
了させます。
6)信託約款の変更等
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との
併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託
の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または
併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本6)
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(b)委託会社は、上記(a)の事項(信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
(c)上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)
において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
(d)上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあ
たる多数をもって行います。
(e)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f)上記(b)から上記(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g)上記(a)から上記(f)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議
が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併
合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
7)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が前記「2換金(解約)手続等」に規定する一部解約の実行の請求を行ったと
きは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価
格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、
上記1)に規定する投資信託の解約または上記6)に規定する重大な約款の変更等を行う場合にお
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いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
求の規定の適用を受けません。
8)運用報告書の交付
毎決算時(毎年3月5日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)および償還時に、期中の運用
経過等を記載した運用報告書を作成します。
(a)交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
(b)運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(www.ssga.com/jp)に掲載されます。た
だし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、販売会社を通じて交
付されます。
9)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
10)関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務
を規定する契約を含みます。)は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指
定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
② 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解
約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。)に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
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④ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合におい
て、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行
使することができます。
⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133
号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年3月6日から2022年3
月7日まで)の財務諸表について、PwCあらた 有限責任 監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
(2021年 3月 5日現在) (2022年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 18,667 3,438
コール・ローン 56,429,506 41,924,648
9,283,705,193 12,649,215,703
親投資信託受益証券
流動資産合計 9,340,153,366 12,691,143,789
資産合計 9,340,153,366 12,691,143,789
負債の部
流動負債
未払解約金 46,981,672 26,731,429
未払受託者報酬 1,342,470 2,401,803
未払委託者報酬 6,264,798 11,208,355
未払利息 154 113
447,437 800,541
その他未払費用
流動負債合計 55,036,531 41,142,241
負債合計 55,036,531 41,142,241
純資産の部
元本等
※1 5,836,199,298 ※1 8,242,506,024
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,448,917,537 4,407,495,524
1,371,381,305 1,174,123,675
(分配準備積立金)
元本等合計 9,285,116,835 12,650,001,548
純資産合計 9,285,116,835 12,650,001,548
負債純資産合計 9,340,153,366 12,691,143,789
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年 3月 6日 自 2021年 3月 6日
至 2021年 3月 5日 至 2022年 3月 7日
営業収益
1,715,481,211 △ 601,619,490
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,715,481,211 △ 601,619,490
営業費用
支払利息 33,094 43,703
受託者報酬 2,250,786 4,301,973
委託者報酬 10,503,585 20,075,749
750,805 1,434,067
その他費用
営業費用合計 13,538,270 25,855,492
営業利益又は営業損失(△) 1,701,942,941 △ 627,474,982
経常利益又は経常損失(△) 1,701,942,941 △ 627,474,982
当期純利益又は当期純損失(△) 1,701,942,941 △ 627,474,982
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
127,273,963 140,058,469
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,219,592,085 3,448,917,537
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,517,906,237 3,592,060,032
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,517,906,237 3,592,060,032
剰余金減少額又は欠損金増加額 863,249,763 1,865,948,594
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 863,249,763 1,865,948,594
※1 - ※1 -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,448,917,537 4,407,495,524
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
2 その他財務諸表作成のための 計算期間
基礎となる事項 2022年3月5日が休日のため、当計算期間は2021年3月6日から
2022年3月7日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリス
クは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
区 分
( 2021年 3月 5日現在 ) ( 2022年 3月 7日現在 )
1 期首元本額 4,990,475,233円 5,836,199,298円
期中追加設定元本額 4,249,133,906円 5,432,894,442円
期中一部解約元本額 3,403,409,841円 3,026,587,716円
2 受益権の総数 5,836,199,298口 8,242,506,024口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年 3月 6日 自 2021年 3月 6日
区 分
至 2021年 3月 5日 至 2022年 3月 7日
1 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益(147,721,463円)、費 配当等収益(231,431,683円)、費
用控除後・繰越欠損金補填後の有価 用控除後・繰越欠損金補填後の有価
証券売買等損益(1,109,910,287 証券売買等損益(0円)、収益調整
円)、収益調整金(2,077,536,232 金(3,233,371,849円)及び分配準
円)及び分配準備積立金 備積立金(942,691,992円)より分
(113,749,555円)より分配対象収 配対象収益は4,407,495,524円(1
益は3,448,917,537円(1万口当た 万口当たり5,347円)ですが、基準
り5,909円)ですが、基準価額の水 価額の水準、市況動向等を勘案して
準、市況動向等を勘案して分配を 分配を行っておりません。
行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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2 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されておりま
す。
3 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
区 分
(2021年 3月 5日現在) (2022年 3月 7日現在)
1 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
2 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記)」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
3 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価の算定においては
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が め、異なる前提条件等によった場
含まれております。当該価額の算定 合、当該価額が異なることもありま
においては一定の前提条件等を採用 す。
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
第5期 第6期
( 2021年 3月 5日現在 ) ( 2022年 3月 7日現在 )
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種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,776,450,717 △647,995,247
合計 1,776,450,717 △647,995,247
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第5期 第6期
( 2021年 3月 5日現在 ) ( 2022年 3月 7日現在 )
1口当たり純資産額 1.5910 円 1.5347 円
(1万口当たり純資産額) (15,910 円) (15,347 円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 (口) 評価額 (円) 備考
親投資信託 日本株式インデックス・マザー
3,997,350,431 12,649,215,703
受益証券 ファンド
合計 3,997,350,431 12,649,215,703
(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>
当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表 (単位:円)
(2021年 3月 5日現在) (2022年 3月 7日現在)
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 624,279 153,887
コール・ローン 1,887,127,109 1,876,520,744
株式 98,406,580,570 78,002,649,540
派生商品評価勘定 24,340 ―
未収入金 ― 1,554,459
未収配当金 159,127,530 148,429,265
92,610,000
差入委託証拠金 100,890,000
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35,830,000
114,015,500
前払金
流動資産合計 100,581,923,828 80,244,213,395
資産合計 100,581,923,828 80,244,213,395
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 24,084,220 8,875,440
未払金 9,939,600 173,490,980
未払解約金 258,224,600 1,214,000
未払利息 5,150 5,068
その他未払費用 130 1,047
流動負債合計 292,253,700 183,586,535
負債合計 292,253,700 183,586,535
純資産の部
元本等
元本 1 30,638,101,356 25,300,275,343
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 69,651,568,772 54,760,351,517
元本等合計 100,289,670,128 80,060,626,860
純資産合計 100,289,670,128 80,060,626,860
負債純資産合計 100,581,923,828 80,244,213,395
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又
は最終相場によっております。
3 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定して
いる場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金
額を計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリス
クは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
( 2021年 3月 5日現在 ) ( 2022年 3月 7日現在 )
区 分
1 期首元本額 40,231,347,788円 30,638,101,356円
期中追加設定元本額 3,976,601,568円 2,908,677,054円
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期中一部解約元本額 13,569,848,000円 8,246,503,067円
元本の内訳
ファンド名
AMC/ステート・ストリート・リス 77,885,317円 68,904,278円
クバジェット型バランス・オープン
(ステイブル)
日本株式インデックス・ファンド(年 966,240,070円 859,436,668円
金1)<適格機関投資家限定>
バランスファンドVA30A<適格機関投 1,736,309円 1,114,502円
資家限定>
バランスファンドVA30B<適格機関投 59,201,981円 41,611,804円
資家限定>
バランスファンドVA40A<適格機関投 105,544円 101,750円
資家限定>
バランスファンドVA40B<適格機関投 3,015,362円 2,929,213円
資家限定>
バランスファンドVA50A<適格機関投 10,367,804円 9,020,758円
資家限定>
バランスファンドVA50B<適格機関投 5,303,997,623円 4,713,456,402円
資家限定>
日本株式インデックス・ファンドVA1 303,816,355円 328,660,438円
<適格機関投資家限定>
バランスファンドVA50C<適格機関投 2,742,171円 2,688,492円
資家限定>
バランスファンドVA25A<適格機関投 798,633,669円 675,167,737円
資家限定>
バランスファンドVA37.5A<適格機関 569,507,231円 516,333,400円
投資家限定>
バランスファンドVA75A<適格機関投 40,187,535円 33,212,551円
資家限定>
日本株式インデックス・ファンドM< 76,524,429円 74,750,335円
適格機関投資家限定>
日本株式インデックス・ファンドS< 8,411,224,876円 8,227,613,661円
適格機関投資家限定>
4資産バランス20VA<適格機関投資家 153,848,868円 129,309,579円
限定>
4資産バランス40VA<適格機関投資家 1,874,170,550円 1,687,205,694円
限定>
4資産バランス30VA<適格機関投資家 298,206,285円 255,384,271円
限定>
バランスファンドVA35A<適格機関投 1,360,705,574円 1,174,449,027円
資家限定>
バランスファンドVA40C<適格機関投 41,571,121円 36,746,420円
資家限定>
日本株式インデックス・ファンドFO 4,357,678,397円 ― 円
F<適格機関投資家限定>
グローバル4資産30VA<適格機関 15,286,865円 13,711,613円
投資家限定>
グローバル4資産45VA<適格機関 16,343,562円 15,816,264円
投資家限定>
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4資産バランス30VA2<適格機関 8,617,886円 7,558,463円
投資家限定>
バランスファンドVA25B<適格機 479,809,477円 415,348,450円
関投資家限定>
バランスファンドVA20A<適格機 1,809,379円 1,503,156円
関投資家限定>
バランスファンドVA35B<適格機 2,428,007円 2,349,417円
関投資家限定>
日本株式インデックス・ファンドVA 243,957,820円 77,848,054円
2<適格機関投資家限定>
4資産インデックスバランスVA20 260,283,857円 230,562,712円
<適格機関投資家限定>
世界分散ファンドVA25A<適格機 1,247,534,323円 1,078,407,897円
関投資家限定>
Tadリスクバジェット型マルチ配分 76,579,661円 72,763,467円
戦略ファンド(ステイブル)年金<適
格機関投資家限定>
フレックス資産配分戦略ファンド<適 195,842,569円 83,446,653円
格機関投資家限定>
Tadリスクバジェット型マルチ配分 42,010,156円 48,862,230円
戦略ファンド(ステイブル)<適格機
関投資家限定>
ステート・ストリート日本株式イン 2,836,104,721円 3,997,350,431円
デックス・オープン
世界バランス40VA<適格機関投資 7,076,157円 4,123,321円
家限定>
世界バランス60VA<適格機関投資 47,243,042円 23,723,340円
家限定>
グローバルバランス40VA<適格機 504,262円 212,618円
関投資家限定>
グローバルバランス40VA2<適格 421,913,485円 369,908,713円
機関投資家限定>
グローバルバランス40VA3<適格 16,741,986円 13,813,707円
機関投資家限定>
グローバルバランス50VA<適格機 6,647,070円 4,867,857円
関投資家限定>
計 30,638,101,356円 25,300,275,343円
2 受益権の総数 30,638,101,356口 25,300,275,343口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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2 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リ
スクに晒されております。
デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比
率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コ
スト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資
することを目的に利用している株価指数先物取引があり、株価変
動リスクに晒されております。
3 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(2021年 3月 5日現在) (2022年 3月 7日現在)
区 分
1 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
2 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記)」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表(デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記)」に記載しており
ます。
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3 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価の算定においては
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が め、異なる前提条件等によった場
含まれております。当該価額の算定 合、当該価額が異なることもありま
においては一定の前提条件等を採用 す。
しているため、異なる前提条件等に 「注記表(デリバティブ取引等関
よった場合、当該価額が異なること 係に関する注記)」におけるデリバ
もあります。 ティブ取引に関する契約額等につい
「注記表(デリバティブ取引等関 ては、その金額自体がデリバティブ
係に関する注記)」におけるデリバ 取引に係る市場リスクを示すもので
ティブ取引に関する契約額等につい はありません。
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
( 2021年 3月 5日現在 ) ( 2022年 3月 7日現在 )
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 19,578,307,502 △4,392,293,762
合計 19,578,307,502 △4,392,293,762
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(単位:円)
(2021年 3月 5日現在)
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等 時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
TOPIX(先物) 1,309,895,000 ― 1,285,880,000 △24,015,000
合 計 1,309,895,000 ― 1,285,880,000 △24,015,000
(単位:円)
(2022年 3月 7日現在)
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
TOPIX(先物) 1,494,780,000 ― 1,485,960,000 △8,820,000
合 計 1,494,780,000 ― 1,485,960,000 △8,820,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
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ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
( 2021年 3月 5日現在 ) ( 2022年 3月 7日現在 )
1口当たり純資産額 3.2734 円 3.1644 円
(1万口当たり純資産額) (32,734 円) (31,644 円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
備
銘 柄 株数
考
単価(円) 金額(円)
極洋 1,400 3,270.00 4,578,000
日本水産 43,000 524.00 22,532,000
マルハニチロ 6,700 2,429.00 16,274,300
ホウスイ 200 1,217.00 243,400
雪国まいたけ 3,100 1,170.00 3,627,000
カネコ種苗 1,400 1,598.00 2,237,200
サカタのタネ 5,200 3,405.00 17,706,000
ホクト 3,600 1,965.00 7,074,000
ホクリヨウ 700 688.00 481,600
ヒノキヤグループ 1,000 2,251.00 2,251,000
ショーボンドホールディングス 6,200 5,130.00 31,806,000
ミライト・ホールディングス 13,900 1,910.00 26,549,000
タマホーム 2,600 2,294.00 5,964,400
サンヨーホームズ 600 793.00 475,800
日本アクア 1,600 568.00 908,800
ファーストコーポレーション 900 726.00 653,400
ベステラ 800 1,199.00 959,200
Robot Home 6,900 197.00 1,359,300
キャンディル 600 481.00 288,600
スペースバリューホールディングス 1,100 1,144.00 1,258,400
住石ホールディングス 6,800 178.00 1,210,400
日鉄鉱業 1,000 7,280.00 7,280,000
三井松島ホールディングス 1,700 2,240.00 3,808,000
INPEX 173,300 1,428.00 247,472,400
石油資源開発 5,100 2,719.00 13,866,900
K&Oエナジーグループ 2,000 1,717.00 3,434,000
ダイセキ環境ソリューション 700 1,160.00 812,000
第一カッター興業 1,200 1,305.00 1,566,000
明豊ファシリティワークス 1,700 698.00 1,186,600
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安藤・間 21,400 908.00 19,431,200
東急建設 13,100 680.00 8,908,000
コムシスホールディングス 13,900 2,716.00 37,752,400
ビーアールホールディングス 5,600 320.00 1,792,000
高松コンストラクショングループ 2,600 2,031.00 5,280,600
東建コーポレーション 1,200 8,410.00 10,092,000
ソネック 700 1,004.00 702,800
ヤマウラ 1,900 986.00 1,873,400
オリエンタル白石 14,200 240.00 3,408,000
大成建設 28,800 3,765.00 108,432,000
大林組 99,700 941.00 93,817,700
清水建設 93,400 774.00 72,291,600
飛島建設 2,800 1,080.00 3,024,000
長谷工コーポレーション 29,700 1,396.00 41,461,200
松井建設 3,800 657.00 2,496,600
錢高組 500 4,000.00 2,000,000
鹿島建設 73,000 1,555.00 113,515,000
不動テトラ 2,100 1,478.00 3,103,800
大末建設 1,000 1,247.00 1,247,000
鉄建建設 2,000 1,879.00 3,758,000
西松建設 6,100 3,800.00 23,180,000
三井住友建設 22,300 420.00 9,366,000
大豊建設 1,500 3,465.00 5,197,500
佐田建設 2,600 462.00 1,201,200
ナカノフドー建設 2,200 336.00 739,200
奥村組 5,900 3,145.00 18,555,500
東鉄工業 4,400 2,396.00 10,542,400
イチケン 800 1,901.00 1,520,800
富士ピー・エス 1,200 463.00 555,600
淺沼組 1,100 5,380.00 5,918,000
戸田建設 41,800 745.00 31,141,000
熊谷組 5,200 2,771.00 14,409,200
北野建設 700 2,128.00 1,489,600
植木組 800 1,429.00 1,143,200
矢作建設工業 4,600 741.00 3,408,600
ピーエス三菱 3,100 596.00 1,847,600
日本ハウスホールディングス 7,100 397.00 2,818,700
大東建託 10,200 12,350.00 125,970,000
新日本建設 4,500 710.00 3,195,000
東亜道路工業 500 4,935.00 2,467,500
日本道路 1,000 9,700.00 9,700,000
東亜建設工業 2,400 2,557.00 6,136,800
日本国土開発 9,500 522.00 4,959,000
若築建設 1,800 1,932.00 3,477,600
東洋建設 11,000 584.00 6,424,000
五洋建設 39,400 594.00 23,403,600
世紀東急工業 5,100 794.00 4,049,400
福田組 1,100 4,230.00 4,653,000
日本ドライケミカル 800 1,648.00 1,318,400
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住友林業 25,500 2,138.00 54,519,000
日本基礎技術 2,900 716.00 2,076,400
巴コーポレーション 4,200 492.00 2,066,400
大和ハウス工業 92,100 3,104.00 285,878,400
ライト工業 6,200 1,882.00 11,668,400
積水ハウス 108,200 2,267.00 245,289,400
日特建設 1,900 717.00 1,362,300
北陸電気工事 2,100 787.00 1,652,700
ユアテック 6,000 691.00 4,146,000
日本リーテック 2,200 1,308.00 2,877,600
四電工 1,000 1,560.00 1,560,000
中電工 4,700 2,122.00 9,973,400
関電工 16,300 862.00 14,050,600
きんでん 22,200 1,571.00 34,876,200
東京エネシス 3,200 1,026.00 3,283,200
トーエネック 1,000 3,290.00 3,290,000
住友電設 2,400 2,239.00 5,373,600
日本電設工業 5,700 1,590.00 9,063,000
エクシオグループ 15,000 2,310.00 34,650,000
新日本空調 2,600 1,907.00 4,958,200
日本工営 1,900 2,860.00 5,434,000
九電工 7,700 2,982.00 22,961,400
三機工業 6,400 1,442.00 9,228,800
日揮ホールディングス 30,700 1,212.00 37,208,400
中外炉工業 1,100 1,544.00 1,698,400
ヤマト 2,800 692.00 1,937,600
太平電業 2,200 2,629.00 5,783,800
高砂熱学工業 9,000 1,767.00 15,903,000
三晃金属工業 500 2,498.00 1,249,000
NECネッツエスアイ 10,500 1,662.00 17,451,000
朝日工業社 700 2,861.00 2,002,700
明星工業 6,800 694.00 4,719,200
大氣社 4,900 2,984.00 14,621,600
ダイダン 2,200 2,105.00 4,631,000
日比谷総合設備 3,200 1,860.00 5,952,000
ニップン 9,500 1,653.00 15,703,500
日清製粉グループ本社 36,000 1,610.00 57,960,000
日東富士製粉 400 4,430.00 1,772,000
昭和産業 2,900 2,649.00 7,682,100
鳥越製粉 2,700 639.00 1,725,300
中部飼料 3,500 1,045.00 3,657,500
フィード・ワン 4,500 662.00 2,979,000
東洋精糖 500 1,016.00 508,000
日本甜菜製糖 1,600 1,677.00 2,683,200
DM三井製糖ホールディングス 3,000 2,002.00 6,006,000
塩水港精糖 3,900 216.00 842,400
日新製糖 1,500 1,754.00 2,631,000
LIFULL 9,100 217.00 1,974,700
ミクシィ 6,900 2,145.00 14,800,500
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ジェイエイシーリクルートメント 2,600 1,765.00 4,589,000
日本M&Aセンターホールディングス 49,800 1,481.00 73,753,800
メンバーズ 1,000 2,778.00 2,778,000
中広 500 380.00 190,000
UTグループ 4,400 3,170.00 13,948,000
アイティメディア 1,000 1,444.00 1,444,000
E・Jホールディングス 1,700 1,156.00 1,965,200
夢真ビーネックスグループ 9,800 1,544.00 15,131,200
コシダカホールディングス 7,700 611.00 4,704,700
アルトナー 600 838.00 502,800
パソナグループ 3,400 2,254.00 7,663,600
CDS 700 1,574.00 1,101,800
リンクアンドモチベーション 6,900 394.00 2,718,600
エス・エム・エス 10,400 3,150.00 32,760,000
サニーサイドアップグループ 800 726.00 580,800
パーソルホールディングス 30,400 2,297.00 69,828,800
リニカル 1,900 675.00 1,282,500
クックパッド 10,000 276.00 2,760,000
エスクリ 1,200 375.00 450,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 1,600 547.00 875,200
森永製菓 7,500 3,965.00 29,737,500
中村屋 800 3,155.00 2,524,000
江崎グリコ 8,800 3,845.00 33,836,000
名糖産業 1,500 1,635.00 2,452,500
井村屋グループ 1,900 2,260.00 4,294,000
不二家 1,800 2,515.00 4,527,000
山崎製パン 23,900 1,477.00 35,300,300
第一屋製パン 500 526.00 263,000
モロゾフ 1,000 2,782.00 2,782,000
亀田製菓 1,800 3,940.00 7,092,000
寿スピリッツ 3,100 5,940.00 18,414,000
カルビー 14,500 2,456.00 35,612,000
森永乳業 5,900 5,540.00 32,686,000
六甲バター 2,400 1,556.00 3,734,400
ヤクルト本社 23,600 6,460.00 152,456,000
明治ホールディングス 21,100 6,670.00 140,737,000
雪印メグミルク 7,800 2,029.00 15,826,200
プリマハム 4,000 2,284.00 9,136,000
日本ハム 12,200 4,175.00 50,935,000
林兼産業 1,200 489.00 586,800
丸大食品 3,300 1,500.00 4,950,000
S Foods 2,900 3,310.00 9,599,000
柿安本店 1,100 2,322.00 2,554,200
伊藤ハム米久ホールディングス 20,900 676.00 14,128,400
学情 1,000 949.00 949,000
スタジオアリス 1,500 2,094.00 3,141,000
クロスキャット 700 2,036.00 1,425,200
シミックホールディングス 1,600 1,456.00 2,329,600
エプコ 500 659.00 329,500
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システナ 45,200 416.00 18,803,200
NJS 800 1,955.00 1,564,000
デジタルアーツ 1,700 6,560.00 11,152,000
日鉄ソリューションズ 4,600 3,430.00 15,778,000
綜合警備保障 12,100 4,050.00 49,005,000
キューブシステム 1,700 883.00 1,501,100
いちご 36,200 246.00 8,905,200
WOW WORLD 400 1,075.00 430,000
日本駐車場開発 35,900 148.00 5,313,200
コア 1,300 1,473.00 1,914,900
カカクコム 22,300 2,352.00 52,449,600
アイロムグループ 1,100 1,877.00 2,064,700
セントケア・ホールディング 2,300 805.00 1,851,500
サイネックス 400 577.00 230,800
ルネサンス 1,800 988.00 1,778,400
ディップ 5,300 2,967.00 15,725,100
SBSホールディングス 2,400 3,245.00 7,788,000
デジタルホールディングス 2,200 1,316.00 2,895,200
新日本科学 3,900 1,496.00 5,834,400
キャリアデザインセンター 700 1,242.00 869,400
ベネフィット・ワン 11,000 2,375.00 26,125,000
エムスリー 53,600 4,218.00 226,084,800
ツカダ・グローバルホールディング 2,800 288.00 806,400
ブラス 200 587.00 117,400
アウトソーシング 17,600 1,144.00 20,134,400
ウェルネット 3,200 419.00 1,340,800
ワールドホールディングス 1,300 2,064.00 2,683,200
ディー・エヌ・エー 11,700 1,721.00 20,135,700
博報堂DYホールディングス 42,300 1,423.00 60,192,900
ぐるなび 5,100 387.00 1,973,700
タカミヤ 4,200 364.00 1,528,800
ジャパンベストレスキューシステム 2,000 1,012.00 2,024,000
ファンコミュニケーションズ 8,100 414.00 3,353,400
ライク 900 1,816.00 1,634,400
ビジネス・ブレークスルー 1,800 415.00 747,000
エスプール 8,800 1,044.00 9,187,200
WDBホールディングス 1,500 2,364.00 3,546,000
手間いらず 400 4,410.00 1,764,000
ティア 2,300 425.00 977,500
CDG 400 1,301.00 520,400
アドウェイズ 4,400 593.00 2,609,200
バリューコマース 2,400 3,090.00 7,416,000
インフォマート 33,200 653.00 21,679,600
サッポロホールディングス 11,000 2,159.00 23,749,000
アサヒグループホールディングス 75,100 4,113.00 308,886,300
キリンホールディングス 117,300 1,776.00 208,324,800
宝ホールディングス 21,600 1,086.00 23,457,600
オエノンホールディングス 8,800 341.00 3,000,800
養命酒製造 1,000 1,752.00 1,752,000
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 22,600 1,424.00 32,182,400
サントリー食品インターナショナル 21,300 4,630.00 98,619,000
ダイドーグループホールディングス 1,600 4,510.00 7,216,000
伊藤園 9,700 6,590.00 63,923,000
キーコーヒー 3,100 2,035.00 6,308,500
ユニカフェ 1,000 964.00 964,000
ジャパンフーズ 400 1,221.00 488,400
日清オイリオグループ 4,100 2,920.00 11,972,000
不二製油グループ本社 6,900 2,097.00 14,469,300
かどや製油 400 3,730.00 1,492,000
J-オイルミルズ 2,900 1,682.00 4,877,800
ローソン 7,000 4,750.00 33,250,000
サンエー 2,400 4,180.00 10,032,000
カワチ薬品 2,300 2,431.00 5,591,300
エービーシー・マート 4,900 4,645.00 22,760,500
ハードオフコーポレーション 1,700 802.00 1,363,400
高千穂交易 1,400 1,506.00 2,108,400
アスクル 7,000 1,632.00 11,424,000
ゲオホールディングス 4,400 1,360.00 5,984,000
アダストリア 3,300 1,634.00 5,392,200
ジーフット 1,800 297.00 534,600
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 800 350.00 280,000
オルバヘルスケアホールディングス 500 1,546.00 773,000
伊藤忠食品 800 4,815.00 3,852,000
くら寿司 3,300 3,455.00 11,401,500
キャンドゥ 1,100 2,003.00 2,203,300
エレマテック 2,800 1,002.00 2,805,600
アイケイ 800 411.00 328,800
パルグループホールディングス 2,700 1,481.00 3,998,700
JALUX 800 2,558.00 2,046,400
エディオン 14,300 1,187.00 16,974,100
あらた 2,500 3,780.00 9,450,000
サーラコーポレーション 6,700 640.00 4,288,000
ワッツ 1,300 722.00 938,600
トーメンデバイス 400 5,670.00 2,268,000
ハローズ 1,200 2,896.00 3,475,200
JPホールディングス 9,100 214.00 1,947,400
フジオフードグループ本社 2,600 1,284.00 3,338,400
あみやき亭 700 2,942.00 2,059,400
東京エレクトロン デバイス 900 4,840.00 4,356,000
ひらまつ 5,200 194.00 1,008,800
フィールズ 2,600 673.00 1,749,800
双日 34,600 2,043.00 70,687,800
アルフレッサ ホールディングス 34,800 1,776.00 61,804,800
大黒天物産 1,000 4,645.00 4,645,000
ハニーズホールディングス 2,600 995.00 2,587,000
ファーマライズホールディングス 800 690.00 552,000
キッコーマン 23,000 8,370.00 192,510,000
味の素 70,500 3,465.00 244,282,500
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ブルドックソース 1,400 2,026.00 2,836,400
キユーピー 16,700 2,471.00 41,265,700
ハウス食品グループ本社 12,000 2,952.00 35,424,000
カゴメ 12,200 3,015.00 36,783,000
焼津水産化学工業 1,500 905.00 1,357,500
アリアケジャパン 2,900 5,410.00 15,689,000
ピエトロ 500 1,775.00 887,500
エバラ食品工業 800 2,846.00 2,276,800
やまみ 200 1,720.00 344,000
ニチレイ 14,500 2,489.00 36,090,500
横浜冷凍 8,900 853.00 7,591,700
東洋水産 15,300 4,520.00 69,156,000
イートアンドホールディングス 1,100 1,970.00 2,167,000
大冷 400 1,852.00 740,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,800 497.00 894,600
日清食品ホールディングス 12,500 8,880.00 111,000,000
永谷園ホールディングス 1,400 1,979.00 2,770,600
一正蒲鉾 1,300 796.00 1,034,800
フジッコ 2,900 1,947.00 5,646,300
ロック・フィールド 3,400 1,462.00 4,970,800
日本たばこ産業 171,200 2,052.00 351,302,400
ケンコーマヨネーズ 1,700 1,383.00 2,351,100
わらべや日洋ホールディングス 2,200 1,784.00 3,924,800
なとり 1,700 2,049.00 3,483,300
イフジ産業 700 949.00 664,300
ピックルスコーポレーション 1,600 1,463.00 2,340,800
ファーマフーズ 3,100 1,562.00 4,842,200
北の達人コーポレーション 10,900 217.00 2,365,300
ユーグレナ 16,500 748.00 12,342,000
紀文食品 1,900 1,127.00 2,141,300
スター・マイカ・ホールディングス 1,800 1,173.00 2,111,400
SREホールディングス 800 2,922.00 2,337,600
ADワークスグループ 8,100 139.00 1,125,900
片倉工業 3,500 2,256.00 7,896,000
グンゼ 2,100 3,715.00 7,801,500
ヒューリック 74,900 1,000.00 74,900,000
神栄 400 825.00 330,000
ラサ商事 1,700 999.00 1,698,300
アルペン 2,400 1,969.00 4,725,600
ハブ 1,300 536.00 696,800
ラクーンホールディングス 2,300 971.00 2,233,300
クオールホールディングス 3,800 1,144.00 4,347,200
アルコニックス 3,500 1,437.00 5,029,500
神戸物産 24,300 3,960.00 96,228,000
ソリトンシステムズ 1,500 1,538.00 2,307,000
ジンズホールディングス 2,100 6,060.00 12,726,000
ビックカメラ 18,900 1,002.00 18,937,800
DCMホールディングス 19,600 1,077.00 21,109,200
ペッパーフードサービス 4,100 344.00 1,410,400
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ハイパー 600 445.00 267,000
MonotaRO 39,600 2,245.00 88,902,000
東京一番フーズ 700 585.00 409,500
DDホールディングス 1,600 457.00 731,200
あい ホールディングス 4,600 1,638.00 7,534,800
ディーブイエックス 1,200 1,038.00 1,245,600
きちりホールディングス 1,200 355.00 426,000
アークランドサービスホールディングス 2,300 2,174.00 5,000,200
J.フロント リテイリング 37,700 914.00 34,457,800
ドトール・日レスホールディングス 5,600 1,556.00 8,713,600
マツキヨココカラ&カンパニー 19,200 4,375.00 84,000,000
ブロンコビリー 1,700 2,132.00 3,624,400
ZOZO 21,500 3,095.00 66,542,500
トレジャー・ファクトリー 1,200 921.00 1,105,200
物語コーポレーション 1,500 5,470.00 8,205,000
三越伊勢丹ホールディングス 54,800 876.00 48,004,800
東洋紡 12,500 1,123.00 14,037,500
ユニチカ 9,600 272.00 2,611,200
富士紡ホールディングス 1,400 3,330.00 4,662,000
日清紡ホールディングス 19,700 988.00 19,463,600
倉敷紡績 2,700 1,809.00 4,884,300
ダイワボウホールディングス 15,200 1,653.00 25,125,600
シキボウ 1,700 892.00 1,516,400
日東紡績 4,800 2,669.00 12,811,200
トヨタ紡織 13,100 1,807.00 23,671,700
マクニカ・富士エレホールディングス 7,400 2,418.00 17,893,200
Hamee 900 1,049.00 944,100
マーケットエンタープライズ 200 676.00 135,200
ラクト・ジャパン 1,100 1,919.00 2,110,900
ウエルシアホールディングス 16,500 3,070.00 50,655,000
クリエイトSDホールディングス 4,600 3,105.00 14,283,000
グリムス 1,500 2,010.00 3,015,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 5,300 786.00 4,165,800
八洲電機 2,200 916.00 2,015,200
メディアスホールディングス 1,700 852.00 1,448,400
レスターホールディングス 2,900 1,917.00 5,559,300
ジューテックホールディングス 800 1,141.00 912,800
丸善CHIホールディングス 3,400 366.00 1,244,400
大光 1,100 690.00 759,000
OCHIホールディングス 800 1,348.00 1,078,400
TOKAIホールディングス 15,100 877.00 13,242,700
黒谷 700 722.00 505,400
ミサワ 500 634.00 317,000
ティーライフ 500 1,219.00 609,500
Cominix 800 729.00 583,200
エー・ピーホールディングス 800 453.00 362,400
三洋貿易 3,100 967.00 2,997,700
チムニー 900 1,084.00 975,600
シュッピン 2,400 1,128.00 2,707,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ビューティガレージ 500 3,105.00 1,552,500
オイシックス・ラ・大地 4,600 2,812.00 12,935,200
ウイン・パートナーズ 2,200 1,001.00 2,202,200
ネクステージ 6,300 2,247.00 14,156,100
ジョイフル本田 9,500 1,534.00 14,573,000
鳥貴族ホールディングス 1,000 1,666.00 1,666,000
ホットランド 2,300 1,309.00 3,010,700
すかいらーくホールディングス 40,400 1,535.00 62,014,000
SFPホールディングス 1,700 1,254.00 2,131,800
綿半ホールディングス 2,500 1,305.00 3,262,500
日本毛織 9,400 841.00 7,905,400
ダイトウボウ 5,000 87.00 435,000
トーア紡コーポレーション 1,400 382.00 534,800
ダイドーリミテッド 5,900 145.00 855,500
ヨシックスホールディングス 600 2,088.00 1,252,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 9,400 1,080.00 10,152,000
三栄建築設計 1,300 1,541.00 2,003,300
野村不動産ホールディングス 16,200 2,681.00 43,432,200
三重交通グループホールディングス 6,200 445.00 2,759,000
サムティ 5,200 2,095.00 10,894,000
ディア・ライフ 4,200 507.00 2,129,400
コーセーアールイー 1,300 578.00 751,400
地主 2,100 1,789.00 3,756,900
プレサンスコーポレーション 4,000 1,870.00 7,480,000
フィル・カンパニー 500 1,056.00 528,000
THEグローバル社 1,700 152.00 258,400
ハウスコム 400 1,252.00 500,800
日本管理センター 1,800 1,007.00 1,812,600
サンセイランディック 900 802.00 721,800
エストラスト 600 524.00 314,400
フージャースホールディングス 3,900 651.00 2,538,900
オープンハウスグループ 10,000 4,905.00 49,050,000
東急不動産ホールディングス 92,300 589.00 54,364,700
飯田グループホールディングス 26,100 2,039.00 53,217,900
イーグランド 500 1,314.00 657,000
ムゲンエステート 1,700 474.00 805,800
帝国繊維 3,500 1,744.00 6,104,000
日本コークス工業 28,200 189.00 5,329,800
ゴルフダイジェスト・オンライン 1,600 944.00 1,510,400
ミタチ産業 900 849.00 764,100
BEENOS 1,600 1,350.00 2,160,000
あさひ 2,500 1,311.00 3,277,500
日本調剤 2,000 1,289.00 2,578,000
コスモス薬品 3,200 16,460.00 52,672,000
シップヘルスケアホールディングス 10,000 2,105.00 21,050,000
トーエル 1,400 880.00 1,232,000
ソフトクリエイトホールディングス 1,300 4,545.00 5,908,500
セブン&アイ・ホールディングス 122,600 5,505.00 674,913,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング 17,100 678.00 11,593,800
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明治電機工業 1,100 1,012.00 1,113,200
ツルハホールディングス 6,800 9,340.00 63,512,000
デリカフーズホールディングス 1,400 537.00 751,800
スターティアホールディングス 600 530.00 318,000
サンマルクホールディングス 2,400 1,554.00 3,729,600
フェリシモ 800 1,156.00 924,800
トリドールホールディングス 7,800 2,284.00 17,815,200
帝人 29,300 1,297.00 38,002,100
東レ 225,500 579.50 130,677,250
クラレ 45,500 991.00 45,090,500
旭化成 206,500 989.20 204,269,800
TOKYO BASE 2,700 380.00 1,026,000
稲葉製作所 1,700 1,256.00 2,135,200
宮地エンジニアリンググループ 900 3,525.00 3,172,500
トーカロ 8,100 1,180.00 9,558,000
アルファCo 1,300 988.00 1,284,400
SUMCO 48,400 1,686.00 81,602,400
川田テクノロジーズ 700 3,565.00 2,495,500
RS Technologies 1,000 5,040.00 5,040,000
ジェイテックコーポレーション 300 1,595.00 478,500
信和 1,900 785.00 1,491,500
ビーロット 2,300 489.00 1,124,700
ファーストブラザーズ 500 786.00 393,000
And Doホールディングス 1,600 867.00 1,387,200
シーアールイー 800 1,694.00 1,355,200
プロパティエージェント 500 1,474.00 737,000
ケイアイスター不動産 1,400 4,720.00 6,608,000
アグレ都市デザイン 400 1,420.00 568,000
グッドコムアセット 1,600 1,055.00 1,688,000
ジェイ・エス・ビー 600 3,050.00 1,830,000
テンポイノベーション 1,200 816.00 979,200
グローバル・リンク・マネジメント 300 795.00 238,500
フェイスネットワーク 200 1,306.00 261,200
住江織物 700 1,902.00 1,331,400
日本フエルト 2,000 433.00 866,000
イチカワ 600 1,366.00 819,600
エコナックホールディングス 9,000 87.00 783,000
日東製網 400 1,462.00 584,800
芦森工業 800 899.00 719,200
アツギ 2,400 596.00 1,430,400
ウイルプラスホールディングス 400 889.00 355,600
JMホールディングス 2,100 1,734.00 3,641,400
コメダホールディングス 6,900 2,074.00 14,310,600
サツドラホールディングス 1,500 651.00 976,500
アレンザホールディングス 2,500 892.00 2,230,000
串カツ田中ホールディングス 800 1,868.00 1,494,400
バロックジャパンリミテッド 2,400 736.00 1,766,400
クスリのアオキホールディングス 3,100 7,160.00 22,196,000
ダイニック 1,400 698.00 977,200
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共和レザー 1,700 642.00 1,091,400
ピーバンドットコム 400 514.00 205,600
力の源ホールディングス 1,500 556.00 834,000
FOOD & LIFE COMPANIE 18,300 3,370.00 61,671,000
アセンテック 1,000 715.00 715,000
セーレン 6,500 2,025.00 13,162,500
ソトー 1,000 839.00 839,000
東海染工 300 1,138.00 341,400
小松マテーレ 5,000 1,230.00 6,150,000
ワコールホールディングス 7,900 1,777.00 14,038,300
ホギメディカル 4,300 3,200.00 13,760,000
クラウディアホールディングス 1,300 234.00 304,200
TSIホールディングス 9,900 312.00 3,088,800
マツオカコーポレーション 900 1,209.00 1,088,100
ワールド 4,000 1,133.00 4,532,000
TIS 29,700 2,512.00 74,606,400
JNSホールディングス 2,100 402.00 844,200
グリー 14,600 945.00 13,797,000
GMOペパボ 300 2,085.00 625,500
コーエーテクモホールディングス 9,900 3,780.00 37,422,000
三菱総合研究所 1,400 3,820.00 5,348,000
ボルテージ 900 346.00 311,400
電算 400 2,319.00 927,600
AGS 1,600 737.00 1,179,200
ファインデックス 2,800 697.00 1,951,600
ブレインパッド 2,400 1,117.00 2,680,800
KLab 6,000 388.00 2,328,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ 4,100 1,051.00 4,309,100
ネクソン 70,400 2,661.00 187,334,400
アイスタイル 9,300 175.00 1,627,500
エムアップホールディングス 3,600 882.00 3,175,200
エイチーム 2,100 687.00 1,442,700
エニグモ 3,100 648.00 2,008,800
テクノスジャパン 2,800 427.00 1,195,600
enish 2,000 298.00 596,000
コロプラ 10,700 623.00 6,666,100
オルトプラス 2,400 284.00 681,600
ブロードリーフ 15,200 347.00 5,274,400
クロス・マーケティンググループ 1,200 765.00 918,000
デジタルハーツホールディングス 1,400 1,523.00 2,132,200
システム情報 2,200 958.00 2,107,600
メディアドゥ 1,200 2,376.00 2,851,200
じげん 7,500 274.00 2,055,000
ブイキューブ 3,300 818.00 2,699,400
エンカレッジ・テクノロジ 500 534.00 267,000
サイバーリンクス 1,000 892.00 892,000
ディー・エル・イー 2,200 230.00 506,000
フィックスターズ 3,200 679.00 2,172,800
CARTA HOLDINGS 1,200 2,035.00 2,442,000
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オプティム 2,200 930.00 2,046,000
セレス 1,100 1,301.00 1,431,100
SHIFT 1,600 21,230.00 33,968,000
特種東海製紙 1,900 3,080.00 5,852,000
ティーガイア 2,700 1,677.00 4,527,900
セック 400 2,131.00 852,400
テクマトリックス 5,400 1,770.00 9,558,000
プロシップ 1,000 1,425.00 1,425,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 8,100 2,431.00 19,691,100
GMOペイメントゲートウェイ 6,000 10,890.00 65,340,000
ザッパラス 1,600 452.00 723,200
システムリサーチ 900 1,746.00 1,571,400
インターネットイニシアティブ 8,400 3,450.00 28,980,000
さくらインターネット 3,200 498.00 1,593,600
ヴィンクス 900 961.00 864,900
GMOグローバルサイン・ホールディングス 700 4,250.00 2,975,000
SRAホールディングス 1,600 2,839.00 4,542,400
システムインテグレータ 800 505.00 404,000
朝日ネット 2,900 605.00 1,754,500
eBASE 3,600 557.00 2,005,200
アバント 3,500 1,086.00 3,801,000
アドソル日進 1,100 1,569.00 1,725,900
ODKソリューションズ 600 576.00 345,600
フリービット 1,800 868.00 1,562,400
コムチュア 3,600 2,967.00 10,681,200
サイバーコム 500 1,033.00 516,500
アステリア 2,600 757.00 1,968,200
アイル 1,700 1,263.00 2,147,100
王子ホールディングス 130,100 544.00 70,774,400
日本製紙 14,900 1,062.00 15,823,800
三菱製紙 4,600 304.00 1,398,400
北越コーポレーション 20,300 721.00 14,636,300
中越パルプ工業 1,300 958.00 1,245,400
巴川製紙所 1,200 820.00 984,000
大王製紙 15,100 1,651.00 24,930,100
阿波製紙 1,000 334.00 334,000
マークラインズ 1,600 2,552.00 4,083,200
メディカル・データ・ビジョン 4,100 1,040.00 4,264,000
gumi 4,200 511.00 2,146,200
ショーケース 600 432.00 259,200
モバイルファクトリー 800 900.00 720,000
テラスカイ 1,000 1,442.00 1,442,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 1,400 1,183.00 1,656,200
PCIホールディングス 1,200 968.00 1,161,600
パイプドHD 500 2,693.00 1,346,500
アイビーシー 800 522.00 417,600
ネオジャパン 700 1,147.00 802,900
PR TIMES 600 2,724.00 1,634,400
ラクス 10,700 1,675.00 17,922,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ランドコンピュータ 600 841.00 504,600
ダブルスタンダード 800 1,780.00 1,424,000
オープンドア 2,000 1,613.00 3,226,000
マイネット 900 478.00 430,200
アカツキ 1,300 2,738.00 3,559,400
ベネフィットジャパン 200 1,969.00 393,800
Ubicomホールディングス 800 2,220.00 1,776,000
カナミックネットワーク 3,300 461.00 1,521,300
ノムラシステムコーポレーション 1,200 226.00 271,200
レンゴー 29,400 760.00 22,344,000
トーモク 2,000 1,588.00 3,176,000
ザ・パック 2,300 2,557.00 5,881,100
チェンジ 5,800 1,766.00 10,242,800
シンクロ・フード 1,800 254.00 457,200
オークネット 1,700 1,547.00 2,629,900
キャピタル・アセット・プランニング 500 728.00 364,000
セグエグループ 600 524.00 314,400
エイトレッド 600 1,943.00 1,165,800
マクロミル 6,300 1,032.00 6,501,600
ビーグリー 800 1,170.00 936,000
オロ 1,000 2,267.00 2,267,000
ユーザーローカル 1,000 1,490.00 1,490,000
テモナ 500 354.00 177,000
ニーズウェル 500 612.00 306,000
マネーフォワード 4,800 5,270.00 25,296,000
サインポスト 600 830.00 498,000
昭和電工 27,000 2,000.00 54,000,000
住友化学 228,800 521.00 119,204,800
住友精化 1,400 3,145.00 4,403,000
日産化学 16,900 6,450.00 109,005,000
ラサ工業 1,000 1,520.00 1,520,000
クレハ 2,500 8,020.00 20,050,000
多木化学 1,200 4,460.00 5,352,000
テイカ 2,200 1,240.00 2,728,000
石原産業 5,100 987.00 5,033,700
片倉コープアグリ 600 1,303.00 781,800
日本曹達 4,000 3,275.00 13,100,000
東ソー 44,900 1,687.00 75,746,300
トクヤマ 9,900 1,645.00 16,285,500
セントラル硝子 5,100 1,950.00 9,945,000
東亞合成 17,200 1,042.00 17,922,400
大阪ソーダ 2,900 2,862.00 8,299,800
関東電化工業 6,700 1,020.00 6,834,000
デンカ 11,400 3,335.00 38,019,000
イビデン 16,700 5,220.00 87,174,000
信越化学工業 53,500 16,045.00 858,407,500
日本カーバイド工業 1,000 1,343.00 1,343,000
電算システムホールディングス 1,200 2,588.00 3,105,600
堺化学工業 2,100 1,796.00 3,771,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一稀元素化学工業 2,800 911.00 2,550,800
エア・ウォーター 29,500 1,586.00 46,787,000
日本酸素ホールディングス 29,900 2,095.00 62,640,500
日本化学工業 900 2,195.00 1,975,500
東邦アセチレン 700 1,131.00 791,700
日本パーカライジング 16,000 923.00 14,768,000
高圧ガス工業 5,200 654.00 3,400,800
チタン工業 500 1,688.00 844,000
四国化成工業 4,100 1,265.00 5,186,500
戸田工業 600 2,413.00 1,447,800
ステラ ケミファ 1,700 2,254.00 3,831,800
保土谷化学工業 900 3,905.00 3,514,500
日本触媒 5,200 5,370.00 27,924,000
大日精化工業 2,700 2,063.00 5,570,100
カネカ 8,100 3,405.00 27,580,500
協和キリン 37,300 2,729.00 101,791,700
三菱瓦斯化学 28,900 1,982.00 57,279,800
三井化学 28,300 2,726.00 77,145,800
JSR 29,000 3,305.00 95,845,000
東京応化工業 5,000 6,610.00 33,050,000
大阪有機化学工業 2,700 2,616.00 7,063,200
三菱ケミカルホールディングス 208,200 762.30 158,710,860
KHネオケム 5,100 2,517.00 12,836,700
ダイセル 44,800 817.00 36,601,600
住友ベークライト 4,900 4,400.00 21,560,000
積水化学工業 65,200 1,699.00 110,774,800
日本ゼオン 28,000 1,231.00 34,468,000
アイカ工業 8,700 2,907.00 25,290,900
宇部興産 14,600 1,963.00 28,659,800
積水樹脂 4,700 1,782.00 8,375,400
タキロンシーアイ 7,100 540.00 3,834,000
旭有機材 1,800 1,942.00 3,495,600
ニチバン 1,600 1,756.00 2,809,600
リケンテクノス 8,000 428.00 3,424,000
大倉工業 1,700 1,770.00 3,009,000
積水化成品工業 4,700 441.00 2,072,700
群栄化学工業 700 3,145.00 2,201,500
タイガースポリマー 2,100 450.00 945,000
ミライアル 900 1,426.00 1,283,400
ダイキアクシス 1,300 708.00 920,400
ダイキョーニシカワ 6,400 528.00 3,379,200
竹本容器 1,400 772.00 1,080,800
森六ホールディングス 1,800 1,795.00 3,231,000
恵和 800 4,120.00 3,296,000
日本化薬 24,500 1,067.00 26,141,500
カーリットホールディングス 3,500 627.00 2,194,500
ソルクシーズ 3,000 360.00 1,080,000
CLホールディングス 600 989.00 593,400
プレステージ・インターナショナル 11,800 684.00 8,071,200
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フェイス 900 628.00 565,200
プロトコーポレーション 3,200 1,030.00 3,296,000
ハイマックス 900 1,195.00 1,075,500
アミューズ 1,700 1,935.00 3,289,500
野村総合研究所 60,300 3,815.00 230,044,500
ドリームインキュベータ 800 2,073.00 1,658,400
サイバネットシステム 2,100 655.00 1,375,500
クイック 2,000 1,570.00 3,140,000
TAC 2,500 210.00 525,000
CEホールディングス 2,100 473.00 993,300
日本システム技術 500 2,292.00 1,146,000
電通グループ 31,300 4,085.00 127,860,500
インテージホールディングス 3,500 1,661.00 5,813,500
テイクアンドギヴ・ニーズ 1,600 1,038.00 1,660,800
東邦システムサイエンス 700 889.00 622,300
ぴあ 1,100 3,025.00 3,327,500
イオンファンタジー 1,200 1,829.00 2,194,800
ソースネクスト 12,900 153.00 1,973,700
シーティーエス 3,600 786.00 2,829,600
ネクシィーズグループ 900 519.00 467,100
インフォコム 3,500 1,935.00 6,772,500
メディカルシステムネットワーク 2,600 507.00 1,318,200
日本精化 2,200 2,126.00 4,677,200
扶桑化学工業 2,800 3,955.00 11,074,000
トリケミカル研究所 3,300 2,270.00 7,491,000
シンプレクス・ホールディングス 3,800 1,636.00 6,216,800
HEROZ 900 942.00 847,800
ラクスル 3,400 2,965.00 10,081,000
IPS 800 1,903.00 1,522,400
FIG 3,100 270.00 837,000
システムサポート 1,000 1,012.00 1,012,000
ADEKA 14,300 2,294.00 32,804,200
日油 10,600 4,550.00 48,230,000
ミヨシ油脂 1,100 1,106.00 1,216,600
新日本理化 5,000 223.00 1,115,000
ハリマ化成グループ 2,400 799.00 1,917,600
イーソル 1,900 502.00 953,800
アルテリア・ネットワークス 4,100 1,284.00 5,264,400
東海ソフト 600 873.00 523,800
ウイングアーク1st 1,800 1,177.00 2,118,600
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン 600 1,581.00 948,600
サーバーワークス 300 2,287.00 686,100
東名 200 845.00 169,000
ヴィッツ 200 1,172.00 234,400
トビラシステムズ 500 748.00 374,000
Sansan 11,200 989.00 11,076,800
Link-U 600 759.00 455,400
ギフティ 2,800 892.00 2,497,600
花王 70,400 5,009.00 352,633,600
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第一工業製薬 1,000 2,626.00 2,626,000
石原ケミカル 1,600 1,283.00 2,052,800
日華化学 1,200 725.00 870,000
ニイタカ 700 2,347.00 1,642,900
三洋化成工業 1,900 4,810.00 9,139,000
ベース 600 4,985.00 2,991,000
JMDC 2,900 5,520.00 16,008,000
武田薬品工業 250,000 3,419.00 854,750,000
アステラス製薬 275,800 1,845.00 508,851,000
大日本住友製薬 19,900 1,180.00 23,482,000
塩野義製薬 40,000 7,848.00 313,920,000
わかもと製薬 4,300 277.00 1,191,100
日本新薬 8,300 7,560.00 62,748,000
中外製薬 99,500 3,639.00 362,080,500
科研製薬 5,000 4,120.00 20,600,000
エーザイ 38,100 5,581.00 212,636,100
理研ビタミン 3,200 1,667.00 5,334,400
ロート製薬 16,300 3,735.00 60,880,500
小野薬品工業 73,000 2,824.00 206,152,000
久光製薬 8,500 3,465.00 29,452,500
有機合成薬品工業 3,000 258.00 774,000
持田製薬 4,000 3,730.00 14,920,000
参天製薬 59,300 1,231.00 72,998,300
扶桑薬品工業 1,100 2,205.00 2,425,500
日本ケミファ 400 2,049.00 819,600
ツムラ 9,800 3,175.00 31,115,000
日医工 10,200 818.00 8,343,600
テルモ 90,000 3,548.00 319,320,000
H.U.グループホールディングス 7,900 2,944.00 23,257,600
キッセイ薬品工業 5,600 2,414.00 13,518,400
生化学工業 5,500 876.00 4,818,000
栄研化学 5,700 1,700.00 9,690,000
日水製薬 1,200 975.00 1,170,000
鳥居薬品 1,700 2,896.00 4,923,200
JCRファーマ 9,000 1,964.00 17,676,000
東和薬品 4,600 2,749.00 12,645,400
富士製薬工業 2,100 995.00 2,089,500
ゼリア新薬工業 5,800 1,929.00 11,188,200
第一三共 250,000 2,457.50 614,375,000
キョーリン製薬ホールディングス 6,300 1,807.00 11,384,100
大幸薬品 5,000 543.00 2,715,000
ダイト 2,000 2,863.00 5,726,000
大塚ホールディングス 66,100 3,891.00 257,195,100
大正製薬ホールディングス 7,600 5,450.00 41,420,000
ペプチドリーム 16,700 1,838.00 30,694,600
大日本塗料 3,400 794.00 2,699,600
日本ペイントホールディングス 117,000 938.00 109,746,000
関西ペイント 32,300 1,866.00 60,271,800
神東塗料 2,000 160.00 320,000
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中国塗料 7,400 893.00 6,608,200
日本特殊塗料 2,400 820.00 1,968,000
藤倉化成 3,700 447.00 1,653,900
太陽ホールディングス 4,600 2,824.00 12,990,400
DIC 13,100 2,342.00 30,680,200
サカタインクス 6,200 891.00 5,524,200
東洋インキSCホールディングス 6,700 1,797.00 12,039,900
T&K TOKA 2,400 854.00 2,049,600
アルプス技研 2,600 1,778.00 4,622,800
サニックス 4,900 199.00 975,100
ダイオーズ 700 991.00 693,700
日本空調サービス 3,100 801.00 2,483,100
オリエンタルランド 35,900 21,185.00 760,541,500
フォーカスシステムズ 2,200 894.00 1,966,800
ダスキン 7,000 2,698.00 18,886,000
パーク24 17,000 1,612.00 27,404,000
明光ネットワークジャパン 4,000 545.00 2,180,000
ファルコホールディングス 1,600 2,001.00 3,201,600
クレスコ 2,200 1,776.00 3,907,200
フジ・メディア・ホールディングス 30,000 1,181.00 35,430,000
秀英予備校 1,000 434.00 434,000
田谷 800 569.00 455,200
ラウンドワン 8,400 1,159.00 9,735,600
リゾートトラスト 14,000 1,890.00 26,460,000
オービック 9,800 17,500.00 171,500,000
ジャストシステム 4,500 5,270.00 23,715,000
TDCソフト 2,600 1,012.00 2,631,200
Zホールディングス 453,600 499.00 226,346,400
ビー・エム・エル 4,000 3,115.00 12,460,000
トレンドマイクロ 16,700 6,620.00 110,554,000
りらいあコミュニケーションズ 4,500 1,047.00 4,711,500
IDホールディングス 1,800 839.00 1,510,200
リソー教育 13,700 344.00 4,712,800
日本オラクル 5,100 7,950.00 40,545,000
早稲田アカデミー 1,200 1,006.00 1,207,200
アルファシステムズ 800 3,705.00 2,964,000
フューチャー 6,600 1,513.00 9,985,800
CAC Holdings 1,800 1,305.00 2,349,000
SBテクノロジー 1,100 2,420.00 2,662,000
トーセ 700 700.00 490,000
ユー・エス・エス 34,000 1,921.00 65,314,000
オービックビジネスコンサルタント 3,000 3,955.00 11,865,000
伊藤忠テクノソリューションズ 14,200 2,841.00 40,342,200
アイティフォー 3,900 763.00 2,975,700
東京個別指導学院 2,800 567.00 1,587,600
東計電算 400 4,700.00 1,880,000
サイバーエージェント 74,900 1,359.00 101,789,100
楽天グループ 156,100 918.00 143,299,800
エックスネット 500 965.00 482,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クリーク・アンド・リバー社 1,500 1,681.00 2,521,500
モーニングスター 4,700 577.00 2,711,900
テー・オー・ダブリュー 5,000 292.00 1,460,000
大塚商会 16,900 4,255.00 71,909,500
サイボウズ 4,300 1,319.00 5,671,700
山田コンサルティンググループ 1,800 1,126.00 2,026,800
セントラルスポーツ 1,100 2,344.00 2,578,400
パラカ 800 1,672.00 1,337,600
電通国際情報サービス 4,600 3,210.00 14,766,000
ACCESS 4,000 551.00 2,204,000
デジタルガレージ 5,200 3,815.00 19,838,000
EMシステムズ 5,300 705.00 3,736,500
ウェザーニューズ 1,000 7,680.00 7,680,000
CIJ 2,000 883.00 1,766,000
ビジネスエンジニアリング 300 3,770.00 1,131,000
日本エンタープライズ 4,000 163.00 652,000
WOWOW 1,600 1,708.00 2,732,800
スカラ 2,900 697.00 2,021,300
インテリジェント ウェイブ 1,800 541.00 973,800
フルキャストホールディングス 2,500 2,265.00 5,662,500
エン・ジャパン 4,900 2,743.00 13,440,700
あすか製薬ホールディングス 3,800 1,058.00 4,020,400
サワイグループホールディングス 6,900 4,290.00 29,601,000
富士フイルムホールディングス 55,900 6,731.00 376,262,900
コニカミノルタ 69,300 466.00 32,293,800
資生堂 59,300 5,951.00 352,894,300
ライオン 38,400 1,376.00 52,838,400
高砂香料工業 2,100 2,704.00 5,678,400
マンダム 6,900 1,258.00 8,680,200
ミルボン 3,900 5,910.00 23,049,000
ファンケル 12,800 3,040.00 38,912,000
コーセー 6,000 12,740.00 76,440,000
コタ 2,000 1,581.00 3,162,000
シーボン 400 1,772.00 708,800
ポーラ・オルビスホールディングス 13,700 1,663.00 22,783,100
ノエビアホールディングス 2,700 4,990.00 13,473,000
アジュバンホールディングス 800 1,124.00 899,200
新日本製薬 900 1,341.00 1,206,900
エステー 2,000 1,508.00 3,016,000
アグロ カネショウ 1,000 1,133.00 1,133,000
コニシ 5,200 1,489.00 7,742,800
長谷川香料 5,600 2,213.00 12,392,800
星光PMC 2,100 553.00 1,161,300
小林製薬 8,900 10,040.00 89,356,000
荒川化学工業 2,800 1,089.00 3,049,200
メック 2,400 2,952.00 7,084,800
日本高純度化学 800 2,450.00 1,960,000
タカラバイオ 8,400 2,172.00 18,244,800
JCU 3,600 4,235.00 15,246,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
新田ゼラチン 2,500 642.00 1,605,000
OATアグリオ 1,600 1,074.00 1,718,400
デクセリアルズ 8,200 2,777.00 22,771,400
アース製薬 2,600 5,440.00 14,144,000
北興化学工業 2,900 816.00 2,366,400
大成ラミック 1,000 2,725.00 2,725,000
クミアイ化学工業 11,900 797.00 9,484,300
日本農薬 5,500 518.00 2,849,000
富士興産 1,000 932.00 932,000
ニチレキ 3,700 1,234.00 4,565,800
ユシロ化学工業 1,600 1,037.00 1,659,200
ビーピー・カストロール 1,100 1,240.00 1,364,000
富士石油 8,700 341.00 2,966,700
MORESCO 1,300 1,064.00 1,383,200
出光興産 35,300 3,670.00 129,551,000
ENEOSホールディングス 478,400 473.60 226,570,240
コスモエネルギーホールディングス 9,200 2,981.00 27,425,200
テスホールディングス 1,800 1,328.00 2,390,400
インフロニア・ホールディングス 42,500 1,031.00 43,817,500
横浜ゴム 18,600 1,448.00 26,932,800
TOYO TIRE 16,900 1,352.00 22,848,800
ブリヂストン 91,600 4,263.00 390,490,800
住友ゴム工業 28,800 1,025.00 29,520,000
藤倉コンポジット 2,400 645.00 1,548,000
オカモト 1,900 3,945.00 7,495,500
アキレス 2,100 1,261.00 2,648,100
フコク 1,700 910.00 1,547,000
ニッタ 3,400 2,630.00 8,942,000
クリエートメディック 1,000 958.00 958,000
住友理工 6,500 566.00 3,679,000
三ツ星ベルト 3,800 2,006.00 7,622,800
バンドー化学 5,000 838.00 4,190,000
AGC 29,200 4,185.00 122,202,000
日本板硝子 15,100 384.00 5,798,400
石塚硝子 500 2,040.00 1,020,000
有沢製作所 4,700 981.00 4,610,700
日本山村硝子 1,500 778.00 1,167,000
日本電気硝子 12,900 2,515.00 32,443,500
オハラ 1,200 1,091.00 1,309,200
住友大阪セメント 5,900 3,325.00 19,617,500
太平洋セメント 18,200 1,978.00 35,999,600
リソルホールディングス 400 4,375.00 1,750,000
日本ヒューム 3,300 696.00 2,296,800
日本コンクリート工業 6,600 295.00 1,947,000
三谷セキサン 1,500 5,990.00 8,985,000
アジアパイルホールディングス 4,700 426.00 2,002,200
東海カーボン 26,900 1,085.00 29,186,500
日本カーボン 1,700 3,950.00 6,715,000
東洋炭素 2,100 3,065.00 6,436,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ノリタケカンパニーリミテド 1,800 4,095.00 7,371,000
TOTO 22,700 4,465.00 101,355,500
日本碍子 34,400 1,570.00 54,008,000
日本特殊陶業 24,200 1,844.00 44,624,800
ダントーホールディングス 3,000 249.00 747,000
MARUWA 1,100 13,470.00 14,817,000
品川リフラクトリーズ 800 3,685.00 2,948,000
黒崎播磨 600 4,020.00 2,412,000
ヨータイ 2,200 1,252.00 2,754,400
東京窯業 3,800 284.00 1,079,200
ニッカトー 1,900 495.00 940,500
フジミインコーポレーテッド 2,600 5,970.00 15,522,000
クニミネ工業 1,100 967.00 1,063,700
エーアンドエーマテリアル 800 886.00 708,800
ニチアス 7,300 2,359.00 17,220,700
日本製鉄 140,800 2,110.50 297,158,400
神戸製鋼所 58,600 604.00 35,394,400
中山製鋼所 4,500 450.00 2,025,000
合同製鐵 1,600 1,297.00 2,075,200
ジェイ エフ イー ホールディングス 84,900 1,729.00 146,792,100
東京製鐵 10,600 1,115.00 11,819,000
共英製鋼 3,500 1,523.00 5,330,500
大和工業 6,100 3,555.00 21,685,500
東京鐵鋼 1,200 1,336.00 1,603,200
大阪製鐵 1,700 1,264.00 2,148,800
淀川製鋼所 4,200 2,648.00 11,121,600
丸一鋼管 11,100 2,748.00 30,502,800
モリ工業 900 2,407.00 2,166,300
大同特殊鋼 5,200 3,710.00 19,292,000
日本高周波鋼業 1,400 332.00 464,800
日本冶金工業 2,300 2,925.00 6,727,500
山陽特殊製鋼 3,200 1,928.00 6,169,600
愛知製鋼 1,700 2,477.00 4,210,900
日立金属 33,900 1,934.00 65,562,600
日本金属 1,000 1,450.00 1,450,000
大平洋金属 1,900 3,885.00 7,381,500
新日本電工 20,000 356.00 7,120,000
栗本鐵工所 1,500 1,482.00 2,223,000
虹技 500 894.00 447,000
日本鋳鉄管 300 991.00 297,300
日本製鋼所 9,500 3,285.00 31,207,500
三菱製鋼 1,900 1,219.00 2,316,100
日亜鋼業 4,300 262.00 1,126,600
日本精線 500 4,205.00 2,102,500
エンビプロ・ホールディングス 1,200 1,396.00 1,675,200
大紀アルミニウム工業所 4,900 1,781.00 8,726,900
日本軽金属ホールディングス 7,900 1,816.00 14,346,400
三井金属鉱業 8,500 3,490.00 29,665,000
東邦亜鉛 1,800 3,055.00 5,499,000
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三菱マテリアル 20,700 2,278.00 47,154,600
住友金属鉱山 40,200 6,340.00 254,868,000
DOWAホールディングス 8,600 5,900.00 50,740,000
古河機械金属 5,100 1,280.00 6,528,000
エス・サイエンス 19,300 45.00 868,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 3,200 1,315.00 4,208,000
東邦チタニウム 5,500 1,298.00 7,139,000
UACJ 4,900 2,208.00 10,819,200
CKサンエツ 700 4,000.00 2,800,000
古河電気工業 9,900 2,169.00 21,473,100
住友電気工業 117,600 1,299.50 152,821,200
フジクラ 34,900 535.00 18,671,500
昭和電線ホールディングス 2,700 1,743.00 4,706,100
東京特殊電線 400 2,794.00 1,117,600
タツタ電線 5,400 463.00 2,500,200
カナレ電気 400 1,523.00 609,200
平河ヒューテック 1,800 1,086.00 1,954,800
リョービ 3,800 979.00 3,720,200
アーレスティ 3,100 356.00 1,103,600
アサヒホールディングス 12,600 2,288.00 28,828,800
東洋製罐グループホールディングス 20,200 1,440.00 29,088,000
ホッカンホールディングス 1,800 1,374.00 2,473,200
コロナ 1,800 865.00 1,557,000
横河ブリッジホールディングス 5,500 1,920.00 10,560,000
駒井ハルテック 600 2,017.00 1,210,200
高田機工 300 2,891.00 867,300
三和ホールディングス 29,900 1,157.00 34,594,300
文化シヤッター 9,500 1,039.00 9,870,500
三協立山 3,900 615.00 2,398,500
アルインコ 2,300 872.00 2,005,600
東洋シヤッター 600 550.00 330,000
LIXIL 49,500 2,202.00 108,999,000
日本フイルコン 2,200 496.00 1,091,200
ノーリツ 6,000 1,443.00 8,658,000
長府製作所 3,300 1,924.00 6,349,200
リンナイ 5,900 9,400.00 55,460,000
ユニプレス 5,100 640.00 3,264,000
ダイニチ工業 1,400 660.00 924,000
日東精工 3,800 453.00 1,721,400
三洋工業 400 1,783.00 713,200
岡部 6,200 671.00 4,160,200
ジーテクト 3,800 1,271.00 4,829,800
東プレ 5,800 1,062.00 6,159,600
高周波熱錬 5,900 567.00 3,345,300
東京製綱 1,800 841.00 1,513,800
サンコール 2,100 471.00 989,100
モリテック スチール 2,800 282.00 789,600
パイオラックス 4,600 1,588.00 7,304,800
エイチワン 3,200 608.00 1,945,600
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日本発條 28,800 784.00 22,579,200
中央発條 1,500 718.00 1,077,000
アドバネクス 600 1,483.00 889,800
三浦工業 13,700 2,901.00 39,743,700
タクマ 10,600 1,393.00 14,765,800
テクノプロ・ホールディングス 18,200 3,245.00 59,059,000
アトラグループ 700 238.00 166,600
インターワークス 700 370.00 259,000
アイ・アールジャパンホールディングス 1,400 3,810.00 5,334,000
KeePer技研 2,000 1,797.00 3,594,000
ファーストロジック 400 762.00 304,800
三機サービス 800 972.00 777,600
Gunosy 1,900 660.00 1,254,000
デザインワン・ジャパン 600 170.00 102,000
イー・ガーディアン 1,200 2,558.00 3,069,600
リブセンス 2,500 169.00 422,500
ジャパンマテリアル 9,500 1,525.00 14,487,500
ベクトル 4,000 1,030.00 4,120,000
ウチヤマホールディングス 1,300 327.00 425,100
チャーム・ケア・コーポレーション 2,200 1,079.00 2,373,800
キャリアリンク 1,000 1,264.00 1,264,000
IBJ 2,400 677.00 1,624,800
アサンテ 1,200 1,500.00 1,800,000
バリューHR 1,200 2,524.00 3,028,800
M&Aキャピタルパートナーズ 2,500 4,900.00 12,250,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 1,100 1,182.00 1,300,200
ERIホールディングス 900 1,163.00 1,046,700
アビスト 400 2,906.00 1,162,400
シグマクシス・ホールディングス 1,600 2,149.00 3,438,400
ウィルグループ 2,100 1,166.00 2,448,600
エスクロー・エージェント・ジャパン 5,000 164.00 820,000
メドピア 2,400 3,135.00 7,524,000
レアジョブ 600 795.00 477,000
リクルートホールディングス 234,500 4,666.00 1,094,177,000
エラン 4,100 909.00 3,726,900
ツガミ 6,500 1,167.00 7,585,500
オークマ 3,700 4,375.00 16,187,500
芝浦機械 3,400 2,728.00 9,275,200
アマダ 49,600 935.00 46,376,000
アイダエンジニアリング 8,200 933.00 7,650,600
滝澤鉄工所 1,000 1,172.00 1,172,000
FUJI 14,500 2,117.00 30,696,500
牧野フライス製作所 3,400 3,485.00 11,849,000
オーエスジー 14,700 1,737.00 25,533,900
ダイジェット工業 400 922.00 368,800
旭ダイヤモンド工業 8,700 555.00 4,828,500
DMG森精機 18,800 1,427.00 26,827,600
ソディック 6,900 720.00 4,968,000
ディスコ 4,600 28,840.00 132,664,000
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日東工器 1,600 1,510.00 2,416,000
日進工具 2,600 1,418.00 3,686,800
パンチ工業 2,900 453.00 1,313,700
冨士ダイス 1,600 632.00 1,011,200
土木管理総合試験所 1,200 317.00 380,400
ネットマーケティング 1,300 405.00 526,500
日本郵政 396,900 914.50 362,965,050
ベルシステム24ホールディングス 4,300 1,270.00 5,461,000
鎌倉新書 3,200 423.00 1,353,600
SMN 400 590.00 236,000
一蔵 400 350.00 140,000
グローバルキッズCOMPANY 400 735.00 294,000
エアトリ 1,900 2,701.00 5,131,900
アトラエ 2,200 1,578.00 3,471,600
ストライク 1,200 4,190.00 5,028,000
ソラスト 7,700 944.00 7,268,800
セラク 1,000 1,209.00 1,209,000
インソース 3,000 1,886.00 5,658,000
豊田自動織機 25,700 7,530.00 193,521,000
豊和工業 1,600 818.00 1,308,800
OKK 1,000 765.00 765,000
石川製作所 900 1,553.00 1,397,700
東洋機械金属 1,900 583.00 1,107,700
津田駒工業 800 571.00 456,800
エンシュウ 1,100 669.00 735,900
島精機製作所 4,600 1,687.00 7,760,200
オプトラン 3,900 1,628.00 6,349,200
NCホールディングス 800 2,022.00 1,617,600
イワキポンプ 2,200 1,020.00 2,244,000
フリュー 3,000 1,032.00 3,096,000
ヤマシンフィルタ 6,700 327.00 2,190,900
日阪製作所 3,800 765.00 2,907,000
やまびこ 6,000 1,233.00 7,398,000
野村マイクロ・サイエンス 700 3,390.00 2,373,000
平田機工 1,500 4,905.00 7,357,500
ペガサスミシン製造 3,300 507.00 1,673,100
マルマエ 1,200 2,322.00 2,786,400
タツモ 1,500 1,562.00 2,343,000
ナブテスコ 17,900 2,802.00 50,155,800
三井海洋開発 3,300 1,093.00 3,606,900
レオン自動機 3,300 917.00 3,026,100
SMC 9,300 61,670.00 573,531,000
ホソカワミクロン 2,200 2,478.00 5,451,600
ユニオンツール 1,200 3,355.00 4,026,000
オイレス工業 4,600 1,511.00 6,950,600
日精エー・エス・ビー機械 1,100 2,863.00 3,149,300
サトーホールディングス 4,300 1,720.00 7,396,000
技研製作所 2,800 3,300.00 9,240,000
日本エアーテック 1,500 964.00 1,446,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カワタ 800 955.00 764,000
日精樹脂工業 2,300 977.00 2,247,100
オカダアイヨン 1,200 1,359.00 1,630,800
ワイエイシイホールディングス 1,200 1,039.00 1,246,800
小松製作所 144,200 2,642.50 381,048,500
住友重機械工業 18,200 2,681.00 48,794,200
日立建機 12,700 2,806.00 35,636,200
日工 4,600 611.00 2,810,600
巴工業 1,200 2,327.00 2,792,400
井関農機 3,100 1,140.00 3,534,000
TOWA 2,700 2,025.00 5,467,500
丸山製作所 800 1,484.00 1,187,200
北川鉄工所 1,600 1,245.00 1,992,000
シンニッタン 4,100 222.00 910,200
ローツェ 1,600 9,550.00 15,280,000
タカキタ 1,300 608.00 790,400
クボタ 154,100 1,998.50 307,968,850
荏原実業 1,400 2,191.00 3,067,400
東洋エンジニアリング 4,400 559.00 2,459,600
三菱化工機 1,000 1,920.00 1,920,000
月島機械 5,800 984.00 5,707,200
帝国電機製作所 2,100 1,349.00 2,832,900
東京機械製作所 1,300 677.00 880,100
新東工業 7,400 659.00 4,876,600
澁谷工業 2,800 2,344.00 6,563,200
アイチ コーポレーション 4,400 865.00 3,806,000
小森コーポレーション 7,900 706.00 5,577,400
鶴見製作所 2,600 1,766.00 4,591,600
住友精密工業 500 1,837.00 918,500
日本ギア工業 1,200 279.00 334,800
酒井重工業 600 3,000.00 1,800,000
荏原製作所 12,700 5,820.00 73,914,000
石井鐵工所 500 2,935.00 1,467,500
酉島製作所 3,100 931.00 2,886,100
北越工業 3,200 827.00 2,646,400
ダイキン工業 40,500 19,650.00 795,825,000
オルガノ 900 7,920.00 7,128,000
トーヨーカネツ 1,200 2,379.00 2,854,800
栗田工業 17,200 4,430.00 76,196,000
椿本チエイン 4,100 3,025.00 12,402,500
大同工業 1,700 878.00 1,492,600
日機装 9,600 693.00 6,652,800
木村化工機 2,700 762.00 2,057,400
レイズネクスト 4,700 1,094.00 5,141,800
アネスト岩田 5,300 796.00 4,218,800
ダイフク 17,500 7,770.00 135,975,000
サムコ 800 2,131.00 1,704,800
加藤製作所 1,800 780.00 1,404,000
油研工業 500 1,726.00 863,000
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タダノ 16,500 940.00 15,510,000
フジテック 11,800 2,773.00 32,721,400
CKD 9,500 1,748.00 16,606,000
キトー 2,600 1,584.00 4,118,400
平和 9,000 1,877.00 16,893,000
理想科学工業 2,400 1,989.00 4,773,600
SANKYO 6,800 3,165.00 21,522,000
日本金銭機械 3,600 617.00 2,221,200
マースグループホールディングス 2,000 1,577.00 3,154,000
フクシマガリレイ 2,200 3,785.00 8,327,000
オーイズミ 900 375.00 337,500
ダイコク電機 1,400 1,206.00 1,688,400
竹内製作所 4,800 2,463.00 11,822,400
アマノ 8,300 2,034.00 16,882,200
JUKI 4,300 611.00 2,627,300
サンデン 4,200 178.00 747,600
ジャノメ 3,000 721.00 2,163,000
ブラザー工業 38,800 1,989.00 77,173,200
マックス 4,200 1,648.00 6,921,600
モリタホールディングス 5,300 1,173.00 6,216,900
グローリー 8,300 1,936.00 16,068,800
新晃工業 2,900 1,585.00 4,596,500
大和冷機工業 4,600 1,025.00 4,715,000
セガサミーホールディングス 31,500 1,950.00 61,425,000
日本ピストンリング 1,300 1,283.00 1,667,900
リケン 1,300 2,328.00 3,026,400
TPR 4,200 1,245.00 5,229,000
ツバキ・ナカシマ 7,100 864.00 6,134,400
ホシザキ 9,300 7,920.00 73,656,000
大豊工業 2,900 637.00 1,847,300
日本精工 59,800 644.00 38,511,200
NTN 68,000 191.00 12,988,000
ジェイテクト 30,800 854.00 26,303,200
不二越 2,700 3,805.00 10,273,500
ミネベアミツミ 54,800 2,261.00 123,902,800
日本トムソン 8,500 494.00 4,199,000
THK 17,900 2,314.00 41,420,600
ユーシン精機 2,400 667.00 1,600,800
前澤給装工業 2,100 960.00 2,016,000
イーグル工業 3,800 950.00 3,610,000
前澤工業 1,800 601.00 1,081,800
日本ピラー工業 3,200 2,654.00 8,492,800
キッツ 11,000 612.00 6,732,000
日立製作所 153,000 4,953.00 757,809,000
東芝 55,600 4,245.00 236,022,000
三菱電機 318,100 1,304.50 414,961,450
富士電機 19,200 5,400.00 103,680,000
東洋電機製造 1,200 921.00 1,105,200
安川電機 34,200 4,360.00 149,112,000
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シンフォニアテクノロジー 4,000 1,253.00 5,012,000
明電舎 5,500 2,070.00 11,385,000
オリジン 700 1,165.00 815,500
山洋電気 1,400 4,525.00 6,335,000
デンヨー 2,700 1,634.00 4,411,800
PHCホールディングス 3,700 1,603.00 5,931,100
ベイカレント・コンサルティング 2,100 40,900.00 85,890,000
Orchestra Holdings 600 2,583.00 1,549,800
アイモバイル 800 1,151.00 920,800
キャリアインデックス 1,400 654.00 915,600
MS-Japan 1,200 747.00 896,400
船場 500 717.00 358,500
ジャパンエレベーターサービスホールディン 9,600 1,490.00 14,304,000
フルテック 400 1,331.00 532,400
グリーンズ 1,500 518.00 777,000
ツナググループ・ホールディングス 400 251.00 100,400
GameWith 700 420.00 294,000
ソウルドアウト 700 1,806.00 1,264,200
MS&Consulting 500 688.00 344,000
ウェルビー 2,100 1,093.00 2,295,300
エル・ティー・エス 300 2,174.00 652,200
ミダックホールディングス 1,300 2,192.00 2,849,600
日総工産 2,300 777.00 1,787,100
キュービーネットホールディングス 1,400 1,532.00 2,144,800
RPAホールディングス 3,300 305.00 1,006,500
三櫻工業 4,300 644.00 2,769,200
マキタ 38,700 3,569.00 138,120,300
東芝テック 3,400 4,660.00 15,844,000
芝浦メカトロニクス 600 7,130.00 4,278,000
マブチモーター 7,300 3,670.00 26,791,000
日本電産 82,400 9,165.00 755,196,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,600 343.00 548,800
トレックス・セミコンダクター 1,700 2,357.00 4,006,900
東光高岳 1,800 1,353.00 2,435,400
ダブル・スコープ 9,400 838.00 7,877,200
宮越ホールディングス 1,200 803.00 963,600
ダイヘン 3,500 3,900.00 13,650,000
ヤーマン 5,100 900.00 4,590,000
JVCケンウッド 27,000 172.00 4,644,000
ミマキエンジニアリング 2,700 645.00 1,741,500
I-PEX 1,400 1,287.00 1,801,800
日新電機 7,600 1,287.00 9,781,200
大崎電気工業 6,200 474.00 2,938,800
オムロン 26,500 7,515.00 199,147,500
日東工業 4,200 1,513.00 6,354,600
IDEC 3,900 2,378.00 9,274,200
正興電機製作所 1,100 1,058.00 1,163,800
不二電機工業 600 1,104.00 662,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 10,300 2,100.00 21,630,000
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サクサホールディングス 700 1,408.00 985,600
メルコホールディングス 700 3,730.00 2,611,000
テクノメディカ 700 1,522.00 1,065,400
ダイヤモンドエレクトリックホールディング 1,000 851.00 851,000
日本電気 40,400 4,775.00 192,910,000
富士通 28,600 15,390.00 440,154,000
沖電気工業 12,800 809.00 10,355,200
岩崎通信機 1,300 819.00 1,064,700
電気興業 1,500 2,308.00 3,462,000
サンケン電気 3,000 4,370.00 13,110,000
ナカヨ 800 1,114.00 891,200
アイホン 1,700 2,072.00 3,522,400
ルネサスエレクトロニクス 172,600 1,199.00 206,947,400
セイコーエプソン 39,400 1,619.00 63,788,600
ワコム 24,600 769.00 18,917,400
アルバック 6,300 5,110.00 32,193,000
アクセル 1,200 991.00 1,189,200
EIZO 2,400 3,500.00 8,400,000
ジャパンディスプレイ 110,000 40.00 4,400,000
日本信号 8,400 836.00 7,022,400
京三製作所 7,100 417.00 2,960,700
能美防災 4,300 1,891.00 8,131,300
ホーチキ 2,200 1,158.00 2,547,600
星和電機 1,400 485.00 679,000
エレコム 7,400 1,455.00 10,767,000
パナソニック 339,300 1,055.50 358,131,150
シャープ 36,200 1,012.00 36,634,400
アンリツ 20,400 1,532.00 31,252,800
富士通ゼネラル 8,700 2,204.00 19,174,800
ソニーグループ 199,300 11,110.00 2,214,223,000
TDK 46,100 4,070.00 187,627,000
帝国通信工業 1,300 1,323.00 1,719,900
タムラ製作所 11,700 536.00 6,271,200
アルプスアルパイン 28,100 1,072.00 30,123,200
池上通信機 1,300 617.00 802,100
日本電波工業 2,900 1,046.00 3,033,400
鈴木 1,600 753.00 1,204,800
メイコー 2,500 3,325.00 8,312,500
日本トリム 700 2,623.00 1,836,100
ローランド ディー.ジー. 2,000 2,697.00 5,394,000
フォスター電機 3,400 735.00 2,499,000
SMK 800 2,087.00 1,669,600
ヨコオ 2,300 2,354.00 5,414,200
ティアック 3,000 113.00 339,000
ホシデン 7,600 1,106.00 8,405,600
ヒロセ電機 4,900 16,680.00 81,732,000
日本航空電子工業 7,400 1,700.00 12,580,000
TOA 3,300 714.00 2,356,200
マクセル 6,300 1,086.00 6,841,800
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古野電気 3,700 1,005.00 3,718,500
ユニデンホールディングス 700 3,615.00 2,530,500
スミダコーポレーション 3,100 826.00 2,560,600
アイコム 1,300 2,360.00 3,068,000
リオン 1,200 2,055.00 2,466,000
本多通信工業 2,700 456.00 1,231,200
横河電機 31,800 1,882.00 59,847,600
新電元工業 1,300 2,709.00 3,521,700
アズビル 18,600 4,160.00 77,376,000
東亜ディーケーケー 1,500 911.00 1,366,500
日本光電工業 13,100 2,977.00 38,998,700
チノー 1,000 1,553.00 1,553,000
共和電業 3,100 367.00 1,137,700
日本電子材料 1,700 1,759.00 2,990,300
堀場製作所 5,900 6,200.00 36,580,000
アドバンテスト 23,600 8,120.00 191,632,000
小野測器 1,600 475.00 760,000
エスペック 2,500 1,863.00 4,657,500
キーエンス 28,800 51,800.00 1,491,840,000
日置電機 1,500 6,070.00 9,105,000
シスメックス 26,900 8,756.00 235,536,400
日本マイクロニクス 5,500 1,454.00 7,997,000
メガチップス 2,900 3,375.00 9,787,500
OBARA GROUP 1,400 2,942.00 4,118,800
IMAGICA GROUP 2,500 623.00 1,557,500
澤藤電機 400 1,361.00 544,400
デンソー 70,000 6,700.00 469,000,000
原田工業 1,200 995.00 1,194,000
コーセル 3,800 780.00 2,964,000
イリソ電子工業 2,700 3,580.00 9,666,000
オプテックスグループ 5,300 1,505.00 7,976,500
千代田インテグレ 1,400 1,950.00 2,730,000
アイ・オー・データ機器 1,200 1,296.00 1,555,200
レーザーテック 14,000 17,560.00 245,840,000
スタンレー電気 22,200 2,274.00 50,482,800
岩崎電気 1,200 2,243.00 2,691,600
ウシオ電機 16,400 1,742.00 28,568,800
岡谷電機産業 3,100 291.00 902,100
ヘリオス テクノ ホールディング 2,700 282.00 761,400
エノモト 1,000 1,397.00 1,397,000
日本セラミック 3,000 2,279.00 6,837,000
遠藤照明 1,400 917.00 1,283,800
古河電池 2,400 1,121.00 2,690,400
双信電機 1,800 514.00 925,200
山一電機 2,200 1,739.00 3,825,800
図研 2,100 2,996.00 6,291,600
日本電子 6,600 5,750.00 37,950,000
カシオ計算機 23,000 1,247.00 28,681,000
ファナック 27,900 18,825.00 525,217,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本シイエムケイ 6,100 544.00 3,318,400
エンプラス 800 2,563.00 2,050,400
大真空 4,400 962.00 4,232,800
ローム 14,200 8,270.00 117,434,000
浜松ホトニクス 22,800 5,550.00 126,540,000
三井ハイテック 3,100 7,270.00 22,537,000
新光電気工業 9,300 4,710.00 43,803,000
京セラ 44,700 6,171.00 275,843,700
協栄産業 300 1,448.00 434,400
太陽誘電 15,400 4,745.00 73,073,000
村田製作所 93,400 7,196.00 672,106,400
双葉電子工業 5,300 615.00 3,259,500
日東電工 19,200 7,750.00 148,800,000
北陸電気工業 1,100 1,173.00 1,290,300
東海理化電機製作所 8,300 1,319.00 10,947,700
ニチコン 9,900 1,087.00 10,761,300
日本ケミコン 3,000 1,650.00 4,950,000
KOA 4,300 1,261.00 5,422,300
三井E&Sホールディングス 12,100 346.00 4,186,600
日立造船 26,800 666.00 17,848,800
三菱重工業 50,000 3,572.00 178,600,000
川崎重工業 23,200 2,038.00 47,281,600
IHI 19,800 2,688.00 53,222,400
名村造船所 10,800 289.00 3,121,200
サノヤスホールディングス 4,800 125.00 600,000
スプリックス 800 1,312.00 1,049,600
マネジメントソリューションズ 1,400 3,090.00 4,326,000
プロレド・パートナーズ 600 796.00 477,600
and factory 300 400.00 120,000
テノ.ホールディングス 300 619.00 185,700
フロンティア・マネジメント 600 895.00 537,000
ピアラ 200 499.00 99,800
コプロ・ホールディングス 200 985.00 197,000
ギークス 400 1,081.00 432,400
カーブスホールディングス 8,200 633.00 5,190,600
フォーラムエンジニアリング 2,200 816.00 1,795,200
Fast Fitness Japan 500 1,592.00 796,000
日本車輌製造 1,100 2,038.00 2,241,800
三菱ロジスネクスト 4,100 867.00 3,554,700
近畿車輛 600 1,044.00 626,400
一家ホールディングス 400 526.00 210,400
フルサト・マルカホールディングス 2,800 2,430.00 6,804,000
ヤマエグループホールディングス 2,200 1,021.00 2,246,200
藤久ホールディングス 1,000 617.00 617,000
FPG 10,700 718.00 7,682,600
島根銀行 700 526.00 368,200
じもとホールディングス 2,200 611.00 1,344,200
全国保証 7,500 4,570.00 34,275,000
めぶきフィナンシャルグループ 162,700 252.00 41,000,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジャパンインベストメントアドバイザー 2,500 1,069.00 2,672,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ 4,100 1,837.00 7,531,700
九州フィナンシャルグループ 64,600 388.00 25,064,800
かんぽ生命保険 31,500 1,948.00 61,362,000
ゆうちょ銀行 74,000 1,003.00 74,222,000
あんしん保証 1,300 272.00 353,600
富山第一銀行 8,500 317.00 2,694,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ 179,000 445.00 79,655,000
ジェイリース 1,100 1,572.00 1,729,200
西日本フィナンシャルホールディングス 20,600 770.00 15,862,000
イントラスト 800 550.00 440,000
日本モーゲージサービス 1,800 969.00 1,744,200
Casa 1,200 787.00 944,400
アルヒ 4,600 967.00 4,448,200
プレミアグループ 1,400 3,610.00 5,054,000
日産自動車 375,100 464.40 174,196,440
いすゞ自動車 99,800 1,384.00 138,123,200
トヨタ自動車 1,611,500 1,845.00 2,973,217,500
日野自動車 39,600 745.00 29,502,000
三菱自動車工業 118,700 267.00 31,692,900
エフテック 2,600 473.00 1,229,800
レシップホールディングス 1,800 539.00 970,200
GMB 700 705.00 493,500
ファルテック 700 657.00 459,900
武蔵精密工業 7,200 1,473.00 10,605,600
日産車体 4,500 575.00 2,587,500
新明和工業 8,900 870.00 7,743,000
極東開発工業 5,700 1,330.00 7,581,000
トピー工業 2,500 1,045.00 2,612,500
ティラド 900 2,251.00 2,025,900
曙ブレーキ工業 16,900 149.00 2,518,100
タチエス 5,800 986.00 5,718,800
NOK 15,600 1,053.00 16,426,800
フタバ産業 7,800 328.00 2,558,400
KYB 3,300 2,686.00 8,863,800
市光工業 3,700 392.00 1,450,400
大同メタル工業 6,400 578.00 3,699,200
プレス工業 15,400 355.00 5,467,000
ミクニ 4,600 340.00 1,564,000
太平洋工業 6,600 877.00 5,788,200
河西工業 4,400 263.00 1,157,200
アイシン 23,300 3,645.00 84,928,500
マツダ 99,800 747.00 74,550,600
今仙電機製作所 1,900 580.00 1,102,000
本田技研工業 250,500 3,112.00 779,556,000
スズキ 72,700 3,835.00 278,804,500
SUBARU 91,100 1,743.50 158,832,850
安永 1,600 764.00 1,222,400
ヤマハ発動機 41,500 2,302.00 95,533,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小糸製作所 17,500 4,905.00 85,837,500
TBK 3,900 379.00 1,478,100
エクセディ 4,500 1,514.00 6,813,000
ミツバ 6,200 329.00 2,039,800
豊田合成 10,300 1,850.00 19,055,000
愛三工業 4,800 663.00 3,182,400
盟和産業 500 1,012.00 506,000
日本プラスト 2,900 491.00 1,423,900
ヨロズ 2,900 794.00 2,302,600
エフ・シー・シー 5,400 1,263.00 6,820,200
新家工業 900 1,680.00 1,512,000
シマノ 12,700 24,875.00 315,912,500
テイ・エス テック 13,400 1,359.00 18,210,600
三十三フィナンシャルグループ 2,600 1,489.00 3,871,400
第四北越フィナンシャルグループ 5,200 2,534.00 13,176,800
ひろぎんホールディングス 46,700 653.00 30,495,100
マーキュリアホールディングス 900 453.00 407,700
おきなわフィナンシャルグループ 2,800 2,144.00 6,003,200
ダイレクトマーケティングミックス 3,400 1,697.00 5,769,800
ポピンズホールディングス 800 1,953.00 1,562,400
LITALICO 2,400 2,479.00 5,949,600
十六フィナンシャルグループ 4,300 2,205.00 9,481,500
北國フィナンシャルホールディングス 2,900 2,731.00 7,919,900
ネットプロテクションズホールディングス 7,400 553.00 4,092,200
ジャムコ 1,900 715.00 1,358,500
小野建 2,700 1,595.00 4,306,500
はるやまホールディングス 1,600 516.00 825,600
南陽 600 1,856.00 1,113,600
ノジマ 5,000 2,434.00 12,170,000
佐鳥電機 2,200 895.00 1,969,000
カッパ・クリエイト 4,300 1,326.00 5,701,800
エコートレーディング 1,000 553.00 553,000
伯東 2,000 2,328.00 4,656,000
コンドーテック 2,300 1,013.00 2,329,900
中山福 2,300 398.00 915,400
ライトオン 2,400 697.00 1,672,800
ナガイレーベン 4,300 1,992.00 8,565,600
三菱食品 3,000 3,075.00 9,225,000
良品計画 36,000 1,516.00 54,576,000
三城ホールディングス 4,900 261.00 1,278,900
松田産業 2,400 2,436.00 5,846,400
第一興商 6,000 3,245.00 19,470,000
メディパルホールディングス 33,800 2,081.00 70,337,800
アドヴァングループ 3,100 908.00 2,814,800
SPK 1,400 1,287.00 1,801,800
萩原電気ホールディングス 1,100 2,158.00 2,373,800
アルビス 1,100 2,180.00 2,398,000
アズワン 4,500 6,900.00 31,050,000
スズデン 1,100 2,164.00 2,380,400
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尾家産業 800 972.00 777,600
シモジマ 1,800 988.00 1,778,400
ドウシシャ 3,100 1,475.00 4,572,500
小津産業 700 2,017.00 1,411,900
コナカ 4,200 341.00 1,432,200
高速 1,700 1,468.00 2,495,600
ハウス オブ ローゼ 300 1,693.00 507,900
G-7ホールディングス 3,000 1,538.00 4,614,000
たけびし 1,000 1,408.00 1,408,000
イオン北海道 5,700 1,153.00 6,572,100
コジマ 5,300 535.00 2,835,500
ヒマラヤ 1,200 912.00 1,094,400
コーナン商事 4,500 3,530.00 15,885,000
ネットワンシステムズ 12,000 2,670.00 32,040,000
エコス 1,300 1,978.00 2,571,400
ワタミ 3,700 886.00 3,278,200
マルシェ 700 449.00 314,300
リックス 600 1,600.00 960,000
システムソフト 6,200 91.00 564,200
パン・パシフィック・インターナショナルホ 62,600 1,860.00 116,436,000
丸文 2,600 650.00 1,690,000
西松屋チェーン 7,100 1,426.00 10,124,600
ゼンショーホールディングス 15,300 2,754.00 42,136,200
ハピネット 2,800 1,540.00 4,312,000
幸楽苑ホールディングス 2,100 1,330.00 2,793,000
ハークスレイ 1,600 454.00 726,400
橋本総業ホールディングス 600 1,936.00 1,161,600
日本ライフライン 9,200 1,068.00 9,825,600
サイゼリヤ 4,600 2,811.00 12,930,600
タカショー 1,900 620.00 1,178,000
VTホールディングス 12,500 451.00 5,637,500
アルゴグラフィックス 2,400 2,835.00 6,804,000
魚力 900 2,060.00 1,854,000
IDOM 9,400 595.00 5,593,000
日本エム・ディ・エム 1,900 1,521.00 2,889,900
ポプラ 700 134.00 93,800
フジ・コーポレーション 1,800 1,117.00 2,010,600
ユナイテッドアローズ 3,200 1,578.00 5,049,600
進和 2,000 1,792.00 3,584,000
エスケイジャパン 900 413.00 371,700
ダイトロン 1,400 1,641.00 2,297,400
ハイデイ日高 4,700 1,791.00 8,417,700
シークス 4,600 950.00 4,370,000
YU-WA Creation Holdi 2,200 197.00 433,400
コロワイド 13,000 1,729.00 22,477,000
ピーシーデポコーポレーション 4,100 289.00 1,184,900
田中商事 800 625.00 500,000
オーハシテクニカ 1,700 1,244.00 2,114,800
壱番屋 2,200 4,705.00 10,351,000
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白銅 1,000 2,518.00 2,518,000
トップカルチャー 1,700 283.00 481,100
PLANT 700 644.00 450,800
スギホールディングス 6,300 6,420.00 40,446,000
ダイコー通産 300 1,185.00 355,500
薬王堂ホールディングス 1,300 2,328.00 3,026,400
島津製作所 40,900 3,820.00 156,238,000
JMS 2,600 596.00 1,549,600
クボテック 1,100 249.00 273,900
長野計器 2,200 1,175.00 2,585,000
ブイ・テクノロジー 1,400 3,025.00 4,235,000
スター精密 4,700 1,361.00 6,396,700
東京計器 1,900 1,096.00 2,082,400
愛知時計電機 1,200 1,565.00 1,878,000
インターアクション 1,700 1,923.00 3,269,100
オーバル 2,500 276.00 690,000
東京精密 5,400 4,250.00 22,950,000
マニー 12,800 1,538.00 19,686,400
ニコン 48,500 1,085.00 52,622,500
トプコン 14,900 1,315.00 19,593,500
オリンパス 166,800 2,137.00 356,451,600
理研計器 2,600 4,665.00 12,129,000
SCREENホールディングス 5,500 10,010.00 55,055,000
キヤノン電子 2,900 1,489.00 4,318,100
タムロン 2,500 2,186.00 5,465,000
HOYA 62,100 13,035.00 809,473,500
シード 1,500 496.00 744,000
ノーリツ鋼機 2,900 1,873.00 5,431,700
エー・アンド・デイ 2,600 766.00 1,991,600
朝日インテック 34,800 2,340.00 81,432,000
キヤノン 158,100 2,579.50 407,818,950
リコー 88,200 952.00 83,966,400
シチズン時計 37,100 473.00 17,548,300
リズム 1,200 1,349.00 1,618,800
大研医器 2,400 515.00 1,236,000
メニコン 10,500 2,774.00 29,127,000
シンシア 400 439.00 175,600
中本パックス 800 1,505.00 1,204,000
スノーピーク 4,200 2,515.00 10,563,000
パラマウントベッドホールディングス 6,200 1,890.00 11,718,000
トランザクション 1,700 861.00 1,463,700
粧美堂 1,600 377.00 603,200
ニホンフラッシュ 2,900 972.00 2,818,800
前田工繊 3,500 2,999.00 10,496,500
永大産業 3,900 284.00 1,107,600
アートネイチャー 2,600 713.00 1,853,800
バンダイナムコホールディングス 28,500 8,728.00 248,748,000
アイフィスジャパン 900 635.00 571,500
共立印刷 6,000 145.00 870,000
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SHOEI 3,000 4,025.00 12,075,000
フランスベッドホールディングス 4,000 909.00 3,636,000
マーベラス 4,800 692.00 3,321,600
パイロットコーポレーション 5,300 4,880.00 25,864,000
萩原工業 2,200 1,166.00 2,565,200
エイベックス 5,300 1,309.00 6,937,700
フジシールインターナショナル 7,800 1,622.00 12,651,600
タカラトミー 13,200 1,195.00 15,774,000
広済堂ホールディングス 2,300 813.00 1,869,900
エステールホールディングス 1,000 642.00 642,000
レック 3,700 892.00 3,300,400
タカノ 900 672.00 604,800
三光合成 3,400 325.00 1,105,000
プロネクサス 2,700 1,057.00 2,853,900
ホクシン 3,100 153.00 474,300
ウッドワン 1,000 967.00 967,000
大建工業 1,800 2,168.00 3,902,400
きもと 6,100 207.00 1,262,700
凸版印刷 48,300 2,146.00 103,651,800
大日本印刷 37,600 2,891.00 108,701,600
共同印刷 900 2,715.00 2,443,500
NISSHA 6,700 1,182.00 7,919,400
光村印刷 300 1,473.00 441,900
藤森工業 2,900 3,655.00 10,599,500
ヴィア・ホールディングス 5,400 149.00 804,600
TAKARA & COMPANY 2,000 1,820.00 3,640,000
前澤化成工業 2,100 1,262.00 2,650,200
未来工業 1,300 1,492.00 1,939,600
アシックス 28,100 2,022.00 56,818,200
ツツミ 900 1,869.00 1,682,100
ウェーブロックホールディングス 1,100 696.00 765,600
JSP 1,800 1,537.00 2,766,600
ニチハ 4,400 2,370.00 10,428,000
ローランド 2,200 3,820.00 8,404,000
エフピコ 5,900 3,035.00 17,906,500
小松ウオール工業 1,100 1,832.00 2,015,200
ヤマハ 18,500 5,050.00 93,425,000
河合楽器製作所 900 2,990.00 2,691,000
クリナップ 3,000 529.00 1,587,000
ピジョン 19,200 2,074.00 39,820,800
天馬 2,500 2,502.00 6,255,000
兼松サステック 200 1,660.00 332,000
キングジム 2,500 883.00 2,207,500
象印マホービン 8,700 1,328.00 11,553,600
リンテック 6,900 2,367.00 16,332,300
信越ポリマー 5,200 1,011.00 5,257,200
東リ 8,200 225.00 1,845,000
イトーキ 6,100 344.00 2,098,400
任天堂 18,000 57,220.00 1,029,960,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱鉛筆 5,200 1,221.00 6,349,200
松風 1,400 1,587.00 2,221,800
タカラスタンダード 6,800 1,298.00 8,826,400
コクヨ 15,400 1,506.00 23,192,400
ナカバヤシ 3,200 487.00 1,558,400
ニフコ 10,600 2,732.00 28,959,200
立川ブラインド工業 1,300 1,049.00 1,363,700
グローブライド 2,800 2,493.00 6,980,400
オカムラ 11,100 1,120.00 12,432,000
バルカー 2,700 2,520.00 6,804,000
MUTOHホールディングス 500 2,087.00 1,043,500
伊藤忠商事 219,100 3,983.00 872,675,300
丸紅 309,000 1,316.00 406,644,000
スクロール 4,400 883.00 3,885,200
高島 400 2,294.00 917,600
ヨンドシーホールディングス 2,800 1,659.00 4,645,200
三陽商会 1,600 654.00 1,046,400
長瀬産業 17,300 1,693.00 29,288,900
ナイガイ 1,200 273.00 327,600
蝶理 1,900 1,709.00 3,247,100
豊田通商 31,500 4,550.00 143,325,000
オンワードホールディングス 18,300 245.00 4,483,500
三共生興 4,600 514.00 2,364,400
兼松 11,600 1,353.00 15,694,800
美津濃 3,100 2,083.00 6,457,300
ツカモトコーポレーション 500 1,320.00 660,000
ルックホールディングス 900 1,502.00 1,351,800
三井物産 243,300 3,072.00 747,417,600
日本紙パルプ商事 1,700 4,115.00 6,995,500
東京エレクトロン 20,200 51,930.00 1,048,986,000
カメイ 3,600 1,011.00 3,639,600
東都水産 100 4,055.00 405,500
OUGホールディングス 400 2,673.00 1,069,200
スターゼン 2,300 2,037.00 4,685,100
セイコーホールディングス 4,600 2,108.00 9,696,800
山善 13,500 961.00 12,973,500
椿本興業 600 3,715.00 2,229,000
住友商事 197,700 1,974.50 390,358,650
日本ユニシス 9,700 2,990.00 29,003,000
内田洋行 1,400 4,240.00 5,936,000
三菱商事 234,800 4,167.00 978,411,600
第一実業 1,400 4,305.00 6,027,000
キヤノンマーケティングジャパン 7,900 2,246.00 17,743,400
西華産業 1,600 1,535.00 2,456,000
佐藤商事 2,500 1,165.00 2,912,500
菱洋エレクトロ 1,800 2,127.00 3,828,600
東京産業 2,700 671.00 1,811,700
ユアサ商事 2,900 2,833.00 8,215,700
神鋼商事 700 3,935.00 2,754,500
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トルク 2,600 201.00 522,600
阪和興業 6,200 3,485.00 21,607,000
正栄食品工業 2,000 4,160.00 8,320,000
カナデン 2,500 1,000.00 2,500,000
菱電商事 2,400 1,752.00 4,204,800
ニプロ 23,900 1,024.00 24,473,600
岩谷産業 7,500 5,490.00 41,175,000
ナイス 1,000 1,892.00 1,892,000
ニチモウ 400 2,762.00 1,104,800
極東貿易 800 2,285.00 1,828,000
アステナホールディングス 4,800 412.00 1,977,600
兼松エレクトロニクス 1,700 3,740.00 6,358,000
三愛石油 8,000 931.00 7,448,000
稲畑産業 6,900 2,236.00 15,428,400
GSIクレオス 1,400 1,119.00 1,566,600
明和産業 2,900 1,165.00 3,378,500
クワザワホールディングス 1,300 599.00 778,700
キムラタン 14,500 18.00 261,000
ゴールドウイン 5,600 5,710.00 31,976,000
ユニ・チャーム 61,300 3,980.00 243,974,000
デサント 6,100 2,852.00 17,397,200
キング 1,700 523.00 889,100
ワキタ 6,100 968.00 5,904,800
ヤマトインターナショナル 2,500 285.00 712,500
東邦ホールディングス 10,000 1,895.00 18,950,000
サンゲツ 8,200 1,528.00 12,529,600
ミツウロコグループホールディングス 4,500 1,046.00 4,707,000
シナネンホールディングス 1,200 3,295.00 3,954,000
伊藤忠エネクス 6,800 1,059.00 7,201,200
サンリオ 9,600 2,134.00 20,486,400
サンワテクノス 1,800 1,240.00 2,232,000
リョーサン 3,400 2,152.00 7,316,800
新光商事 4,100 936.00 3,837,600
トーホー 1,400 1,029.00 1,440,600
三信電気 1,600 1,621.00 2,593,600
東陽テクニカ 3,300 1,027.00 3,389,100
モスフードサービス 4,100 3,000.00 12,300,000
加賀電子 2,800 2,851.00 7,982,800
三益半導体工業 2,400 2,086.00 5,006,400
都築電気 1,300 1,359.00 1,766,700
ソーダニッカ 3,300 676.00 2,230,800
立花エレテック 2,400 1,627.00 3,904,800
木曽路 4,200 2,021.00 8,488,200
SRSホールディングス 3,900 831.00 3,240,900
千趣会 5,900 371.00 2,188,900
タカキュー 3,300 107.00 353,100
リテールパートナーズ 4,000 1,285.00 5,140,000
ケーヨー 5,600 875.00 4,900,000
上新電機 3,600 2,012.00 7,243,200
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日本瓦斯 15,300 1,505.00 23,026,500
ロイヤルホールディングス 5,400 1,842.00 9,946,800
東天紅 300 912.00 273,600
いなげや 3,400 1,342.00 4,562,800
チヨダ 3,200 658.00 2,105,600
ライフコーポレーション 3,000 3,005.00 9,015,000
リンガーハット 4,000 2,283.00 9,132,000
MrMaxHD 3,800 544.00 2,067,200
テンアライド 3,100 317.00 982,700
AOKIホールディングス 6,100 531.00 3,239,100
オークワ 4,800 954.00 4,579,200
コメリ 4,800 2,757.00 13,233,600
青山商事 6,800 588.00 3,998,400
しまむら 3,600 10,420.00 37,512,000
はせがわ 2,100 279.00 585,900
高島屋 23,000 1,062.00 24,426,000
松屋 6,700 638.00 4,274,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 14,900 804.00 11,979,600
近鉄百貨店 1,200 2,421.00 2,905,200
丸井グループ 24,700 2,129.00 52,586,300
クレディセゾン 20,100 1,249.00 25,104,900
アクシアル リテイリング 2,400 3,225.00 7,740,000
井筒屋 1,700 345.00 586,500
イオン 120,500 2,639.50 318,059,750
イズミ 5,600 3,130.00 17,528,000
フォーバル 1,200 807.00 968,400
平和堂 5,900 1,938.00 11,434,200
フジ 8,600 2,459.00 21,147,400
ヤオコー 3,600 6,630.00 23,868,000
ゼビオホールディングス 3,700 929.00 3,437,300
ケーズホールディングス 28,800 1,243.00 35,798,400
PALTAC 4,400 4,420.00 19,448,000
三谷産業 4,200 330.00 1,386,000
Olympicグループ 1,900 647.00 1,229,300
日産東京販売ホールディングス 5,900 225.00 1,327,500
新生銀行 20,400 2,080.00 42,432,000
あおぞら銀行 17,500 2,493.00 43,627,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,967,800 678.90 1,335,939,420
りそなホールディングス 355,800 491.00 174,697,800
三井住友トラスト・ホールディングス 59,300 3,930.00 233,049,000
三井住友フィナンシャルグループ 217,200 3,898.00 846,645,600
千葉銀行 104,600 677.00 70,814,200
群馬銀行 60,100 367.00 22,056,700
武蔵野銀行 4,600 1,783.00 8,201,800
千葉興業銀行 7,100 255.00 1,810,500
筑波銀行 11,800 203.00 2,395,400
七十七銀行 9,800 1,482.00 14,523,600
青森銀行 2,400 1,765.00 4,236,000
秋田銀行 2,000 1,675.00 3,350,000
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山形銀行 3,400 923.00 3,138,200
岩手銀行 2,200 1,877.00 4,129,400
東邦銀行 27,500 204.00 5,610,000
東北銀行 1,400 992.00 1,388,800
みちのく銀行 2,300 809.00 1,860,700
ふくおかフィナンシャルグループ 26,400 2,188.00 57,763,200
静岡銀行 76,300 812.00 61,955,600
スルガ銀行 27,300 425.00 11,602,500
八十二銀行 71,200 416.00 29,619,200
山梨中央銀行 3,500 943.00 3,300,500
大垣共立銀行 6,200 1,924.00 11,928,800
福井銀行 2,800 1,417.00 3,967,600
清水銀行 1,200 1,564.00 1,876,800
富山銀行 600 1,890.00 1,134,000
滋賀銀行 5,900 2,170.00 12,803,000
南都銀行 4,700 2,015.00 9,470,500
百五銀行 29,300 341.00 9,991,300
京都銀行 11,200 4,800.00 53,760,000
紀陽銀行 10,600 1,379.00 14,617,400
ほくほくフィナンシャルグループ 19,500 916.00 17,862,000
山陰合同銀行 18,500 645.00 11,932,500
中国銀行 25,000 865.00 21,625,000
鳥取銀行 900 1,188.00 1,069,200
伊予銀行 41,900 590.00 24,721,000
百十四銀行 3,500 1,726.00 6,041,000
四国銀行 4,700 761.00 3,576,700
阿波銀行 4,900 2,185.00 10,706,500
大分銀行 1,900 1,915.00 3,638,500
宮崎銀行 1,900 2,082.00 3,955,800
佐賀銀行 1,900 1,456.00 2,766,400
琉球銀行 6,700 786.00 5,266,200
セブン銀行 92,800 246.00 22,828,800
みずほフィナンシャルグループ 401,200 1,483.00 594,979,600
高知銀行 1,300 727.00 945,100
山口フィナンシャルグループ 36,400 691.00 25,152,400
芙蓉総合リース 3,300 6,840.00 22,572,000
みずほリース 4,900 2,883.00 14,126,700
東京センチュリー 6,100 4,125.00 25,162,500
SBIホールディングス 38,700 2,853.00 110,411,100
日本証券金融 12,200 901.00 10,992,200
アイフル 53,400 331.00 17,675,400
日本アジア投資 2,300 162.00 372,600
長野銀行 1,200 1,160.00 1,392,000
名古屋銀行 2,300 2,809.00 6,460,700
北洋銀行 47,000 236.00 11,092,000
愛知銀行 1,000 4,700.00 4,700,000
中京銀行 1,300 1,573.00 2,044,900
大光銀行 1,100 1,340.00 1,474,000
愛媛銀行 4,600 905.00 4,163,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トマト銀行 1,400 1,034.00 1,447,600
京葉銀行 13,100 480.00 6,288,000
栃木銀行 14,600 210.00 3,066,000
北日本銀行 1,000 1,575.00 1,575,000
東和銀行 5,300 527.00 2,793,100
福島銀行 3,400 218.00 741,200
大東銀行 1,800 701.00 1,261,800
リコーリース 2,800 3,450.00 9,660,000
イオンフィナンシャルサービス 17,300 1,113.00 19,254,900
アコム 62,400 287.00 17,908,800
ジャックス 3,400 3,030.00 10,302,000
オリエントコーポレーション 84,200 116.00 9,767,200
オリックス 186,500 2,142.50 399,576,250
三菱HCキャピタル 115,800 547.00 63,342,600
ジャフコ グループ 12,000 1,733.00 20,796,000
九州リースサービス 1,700 576.00 979,200
トモニホールディングス 23,900 325.00 7,767,500
大和証券グループ本社 234,900 678.00 159,262,200
野村ホールディングス 478,900 491.70 235,475,130
岡三証券グループ 24,500 368.00 9,016,000
丸三証券 9,100 505.00 4,595,500
東洋証券 11,700 150.00 1,755,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 35,800 394.00 14,105,200
光世証券 900 461.00 414,900
水戸証券 8,100 276.00 2,235,600
いちよし証券 6,100 614.00 3,745,400
松井証券 15,300 792.00 12,117,600
SOMPOホールディングス 51,500 4,742.00 244,213,000
日本取引所グループ 79,400 2,089.00 165,866,600
マネックスグループ 25,400 521.00 13,233,400
極東証券 4,100 746.00 3,058,600
岩井コスモホールディングス 3,100 1,349.00 4,181,900
アイザワ証券グループ 5,500 827.00 4,548,500
フィデアホールディングス 2,800 1,317.00 3,687,600
池田泉州ホールディングス 35,400 176.00 6,230,400
アニコム ホールディングス 8,700 667.00 5,802,900
MS&ADインシュアランスグループホール 70,300 3,722.00 261,656,600
マネーパートナーズグループ 4,400 239.00 1,051,600
スパークス・グループ 15,400 234.00 3,603,600
小林洋行 1,300 232.00 301,600
第一生命ホールディングス 154,400 2,236.00 345,238,400
東京海上ホールディングス 103,300 6,276.00 648,310,800
アドバンテッジリスクマネジメント 1,400 568.00 795,200
イー・ギャランティ 4,700 1,814.00 8,525,800
アサックス 1,500 671.00 1,006,500
NECキャピタルソリューション 1,200 2,040.00 2,448,000
T&Dホールディングス 81,400 1,485.00 120,879,000
アドバンスクリエイト 1,200 968.00 1,161,600
三井不動産 143,000 2,404.00 343,772,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱地所 206,100 1,656.00 341,301,600
平和不動産 5,400 3,735.00 20,169,000
東京建物 30,900 1,661.00 51,324,900
ダイビル 4,500 2,197.00 9,886,500
京阪神ビルディング 4,800 1,403.00 6,734,400
住友不動産 65,800 3,167.00 208,388,600
太平洋興発 1,500 667.00 1,000,500
テーオーシー 5,600 646.00 3,617,600
東京楽天地 500 3,945.00 1,972,500
レオパレス21 33,700 187.00 6,301,900
スターツコーポレーション 4,400 2,394.00 10,533,600
フジ住宅 3,500 640.00 2,240,000
空港施設 3,200 528.00 1,689,600
明和地所 1,300 635.00 825,500
ゴールドクレスト 2,400 1,778.00 4,267,200
リログループ 16,600 1,643.00 27,273,800
エスリード 1,300 1,761.00 2,289,300
日神グループホールディングス 5,200 483.00 2,511,600
日本エスコン 6,000 751.00 4,506,000
タカラレーベン 12,800 303.00 3,878,400
AVANTIA 2,000 791.00 1,582,000
イオンモール 15,900 1,527.00 24,279,300
毎日コムネット 1,200 653.00 783,600
ファースト住建 1,400 1,159.00 1,622,600
ランド 176,700 10.00 1,767,000
カチタス 7,700 3,610.00 27,797,000
東祥 1,800 1,600.00 2,880,000
トーセイ 4,600 1,070.00 4,922,000
穴吹興産 700 2,003.00 1,402,100
サンフロンティア不動産 3,700 1,015.00 3,755,500
FJネクストホールディングス 3,200 992.00 3,174,400
インテリックス 600 630.00 378,000
ランドビジネス 1,700 236.00 401,200
サンネクスタグループ 1,000 1,089.00 1,089,000
グランディハウス 2,100 550.00 1,155,000
東武鉄道 31,100 2,832.00 88,075,200
相鉄ホールディングス 10,100 2,195.00 22,169,500
東急 80,200 1,570.00 125,914,000
京浜急行電鉄 40,800 1,198.00 48,878,400
小田急電鉄 47,300 1,957.00 92,566,100
京王電鉄 16,500 4,740.00 78,210,000
京成電鉄 22,100 3,210.00 70,941,000
富士急行 3,800 3,700.00 14,060,000
新京成電鉄 800 2,014.00 1,611,200
東日本旅客鉄道 56,000 6,590.00 369,040,000
西日本旅客鉄道 38,500 4,721.00 181,758,500
東海旅客鉄道 26,400 15,150.00 399,960,000
西武ホールディングス 41,500 1,177.00 48,845,500
鴻池運輸 5,000 1,146.00 5,730,000
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西日本鉄道 8,900 2,536.00 22,570,400
ハマキョウレックス 2,200 2,768.00 6,089,600
サカイ引越センター 1,500 4,025.00 6,037,500
近鉄グループホールディングス 30,100 3,420.00 102,942,000
阪急阪神ホールディングス 37,700 3,370.00 127,049,000
南海電気鉄道 13,400 2,310.00 30,954,000
京阪ホールディングス 13,500 2,850.00 38,475,000
神戸電鉄 800 3,325.00 2,660,000
名古屋鉄道 24,700 2,111.00 52,141,700
山陽電気鉄道 2,300 2,051.00 4,717,300
アルプス物流 2,400 1,067.00 2,560,800
トランコム 800 6,900.00 5,520,000
ヤマトホールディングス 42,200 2,214.00 93,430,800
山九 7,900 3,855.00 30,454,500
日新 2,300 1,655.00 3,806,500
丸運 2,800 239.00 669,200
丸全昭和運輸 2,500 2,970.00 7,425,000
センコーグループホールディングス 15,000 916.00 13,740,000
トナミホールディングス 700 3,480.00 2,436,000
ニッコンホールディングス 10,200 2,087.00 21,287,400
日本石油輸送 400 2,584.00 1,033,600
福山通運 5,000 3,620.00 18,100,000
セイノーホールディングス 20,400 1,102.00 22,480,800
エスライン 1,100 892.00 981,200
神奈川中央交通 700 3,405.00 2,383,500
日立物流 5,800 6,200.00 35,960,000
丸和運輸機関 6,300 978.00 6,161,400
C&Fロジホールディングス 3,200 1,158.00 3,705,600
日本郵船 25,200 12,010.00 302,652,000
商船三井 16,700 11,200.00 187,040,000
川崎汽船 9,300 8,950.00 83,235,000
NSユナイテッド海運 1,700 4,545.00 7,726,500
明治海運 3,100 973.00 3,016,300
飯野海運 13,700 877.00 12,014,900
共栄タンカー 600 1,100.00 660,000
九州旅客鉄道 23,300 2,487.00 57,947,100
SGホールディングス 56,900 2,131.00 121,253,900
NIPPON EXPRESSホールディン 10,400 7,460.00 77,584,000
日本航空 69,000 1,945.00 134,205,000
ANAホールディングス 76,500 2,245.50 171,780,750
パスコ 600 1,308.00 784,800
TREホールディングス 4,100 1,637.00 6,711,700
人・夢・技術グループ 1,300 1,860.00 2,418,000
西本Wismettacホールディングス 700 2,813.00 1,969,100
シルバーライフ 500 1,157.00 578,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 400 1,912.00 764,800
Genky DrugStores 1,400 4,145.00 5,803,000
コーア商事ホールディングス 2,500 711.00 1,777,500
国際紙パルプ商事 7,400 331.00 2,449,400
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ナルミヤ・インターナショナル 600 858.00 514,800
ブックオフグループホールディングス 1,900 1,029.00 1,955,100
ギフトホールディングス 400 2,062.00 824,800
三菱倉庫 9,500 2,769.00 26,305,500
三井倉庫ホールディングス 3,300 2,376.00 7,840,800
住友倉庫 10,700 2,282.00 24,417,400
澁澤倉庫 1,700 2,118.00 3,600,600
ヤマタネ 1,500 1,628.00 2,442,000
東陽倉庫 5,600 309.00 1,730,400
乾汽船 2,100 2,414.00 5,069,400
日本トランスシティ 6,400 595.00 3,808,000
ケイヒン 600 1,355.00 813,000
中央倉庫 2,100 937.00 1,967,700
川西倉庫 700 1,221.00 854,700
安田倉庫 2,800 945.00 2,646,000
ファイズホールディングス 400 655.00 262,000
東洋埠頭 900 1,484.00 1,335,600
上組 16,700 2,130.00 35,571,000
サンリツ 1,200 821.00 985,200
キムラユニティー 900 1,328.00 1,195,200
キユーソー流通システム 1,400 923.00 1,292,200
近鉄エクスプレス 5,800 3,145.00 18,241,000
東海運 2,700 300.00 810,000
エーアイテイー 1,800 1,330.00 2,394,000
内外トランスライン 1,100 1,802.00 1,982,200
ショーエイコーポレーション 700 626.00 438,200
日本コンセプト 1,100 1,440.00 1,584,000
TBSホールディングス 18,900 1,752.00 33,112,800
日本テレビホールディングス 26,300 1,246.00 32,769,800
朝日放送グループホールディングス 3,500 670.00 2,345,000
テレビ朝日ホールディングス 7,600 1,468.00 11,156,800
スカパーJSATホールディングス 26,800 411.00 11,014,800
テレビ東京ホールディングス 2,400 2,030.00 4,872,000
日本BS放送 1,000 1,009.00 1,009,000
ビジョン 5,500 1,098.00 6,039,000
スマートバリュー 1,000 394.00 394,000
USEN-NEXT HOLDINGS 3,000 2,320.00 6,960,000
ワイヤレスゲート 1,100 280.00 308,000
コネクシオ 1,700 1,370.00 2,329,000
日本通信 27,100 174.00 4,715,400
クロップス 800 946.00 756,800
日本電信電話 326,600 3,377.00 1,102,928,200
KDDI 227,600 3,781.00 860,555,600
ソフトバンク 472,800 1,472.00 695,961,600
光通信 3,600 13,430.00 48,348,000
エムティーアイ 3,200 425.00 1,360,000
GMOインターネット 11,100 2,669.00 29,625,900
ファイバーゲート 1,000 1,227.00 1,227,000
アイドママーケティングコミュニケーション 1,400 280.00 392,000
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KADOKAWA 17,000 2,826.00 48,042,000
学研ホールディングス 4,500 940.00 4,230,000
ゼンリン 5,000 1,013.00 5,065,000
昭文社ホールディングス 1,500 429.00 643,500
インプレスホールディングス 3,200 200.00 640,000
東京電力ホールディングス 237,900 377.00 89,688,300
中部電力 97,300 1,205.00 117,246,500
関西電力 120,500 1,162.00 140,021,000
中国電力 49,600 914.00 45,334,400
北陸電力 29,500 593.00 17,493,500
東北電力 74,400 723.00 53,791,200
四国電力 28,500 865.00 24,652,500
九州電力 65,500 870.00 56,985,000
北海道電力 27,500 522.00 14,355,000
沖縄電力 6,400 1,445.00 9,248,000
電源開発 27,100 1,895.00 51,354,500
エフオン 2,200 514.00 1,130,800
イーレックス 4,800 1,872.00 8,985,600
レノバ 6,300 1,450.00 9,135,000
東京瓦斯 60,900 2,353.00 143,297,700
大阪瓦斯 57,600 2,204.00 126,950,400
東邦瓦斯 14,600 2,724.00 39,770,400
北海道瓦斯 1,600 1,483.00 2,372,800
広島ガス 5,800 340.00 1,972,000
西部ガスホールディングス 3,700 2,066.00 7,644,200
静岡ガス 8,300 833.00 6,913,900
メタウォーター 3,300 1,977.00 6,524,100
アイネット 1,500 1,218.00 1,827,000
松竹 2,100 12,110.00 25,431,000
東宝 18,400 4,730.00 87,032,000
エイチ・アイ・エス 6,800 1,767.00 12,015,600
東映 1,000 17,120.00 17,120,000
ラックランド 900 2,801.00 2,520,900
エヌ・ティ・ティ・データ 83,100 2,093.00 173,928,300
共立メンテナンス 5,400 4,175.00 22,545,000
イチネンホールディングス 3,100 1,223.00 3,791,300
建設技術研究所 1,900 2,176.00 4,134,400
スペース 2,000 913.00 1,826,000
アインホールディングス 4,200 6,180.00 25,956,000
燦ホールディングス 1,300 1,452.00 1,887,600
ピー・シー・エー 1,500 1,380.00 2,070,000
スバル興業 200 8,030.00 1,606,000
東京テアトル 1,100 1,230.00 1,353,000
タナベ経営 1,400 643.00 900,200
ビジネスブレイン太田昭和 1,100 1,411.00 1,552,100
ナガワ 1,000 9,550.00 9,550,000
東京都競馬 2,300 3,825.00 8,797,500
常磐興産 1,300 1,366.00 1,775,800
カナモト 5,500 2,037.00 11,203,500
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DTS 5,900 2,579.00 15,216,100
スクウェア・エニックス・ホールディングス 14,500 5,280.00 76,560,000
シーイーシー 3,500 1,038.00 3,633,000
カプコン 29,400 2,698.00 79,321,200
西尾レントオール 2,800 2,690.00 7,532,000
アイ・エス・ビー 1,500 959.00 1,438,500
アゴーラ ホスピタリティー グループ 29,000 21.00 609,000
日本空港ビルデング 11,900 4,905.00 58,369,500
トランス・コスモス 3,900 3,040.00 11,856,000
乃村工藝社 12,900 865.00 11,158,500
ジャステック 1,900 1,046.00 1,987,400
SCSK 21,600 1,904.00 41,126,400
藤田観光 1,200 2,182.00 2,618,400
KNT-CTホールディングス 1,800 1,325.00 2,385,000
日本管財 3,200 2,779.00 8,892,800
トーカイ 2,600 1,809.00 4,703,400
白洋舎 400 1,170.00 468,000
セコム 29,900 8,366.00 250,143,400
日本システムウエア 1,100 2,089.00 2,297,900
セントラル警備保障 1,400 2,321.00 3,249,400
アイネス 2,800 1,554.00 4,351,200
丹青社 5,600 680.00 3,808,000
メイテック 3,700 6,520.00 24,124,000
TKC 5,300 3,100.00 16,430,000
富士ソフト 3,300 5,730.00 18,909,000
応用地質 3,400 2,081.00 7,075,400
船井総研ホールディングス 6,300 2,126.00 13,393,800
NSD 10,000 2,041.00 20,410,000
進学会ホールディングス 1,400 354.00 495,600
丸紅建材リース 400 1,774.00 709,600
オオバ 2,200 661.00 1,454,200
コナミホールディングス 11,300 6,660.00 75,258,000
いであ 800 1,751.00 1,400,800
学究社 900 1,569.00 1,412,100
ベネッセホールディングス 10,100 2,274.00 22,967,400
イオンディライト 3,800 2,998.00 11,392,400
ナック 1,600 958.00 1,532,800
福井コンピュータホールディングス 1,400 3,030.00 4,242,000
ダイセキ 5,500 4,315.00 23,732,500
ステップ 1,100 1,746.00 1,920,600
日鉄物産 2,200 5,400.00 11,880,000
泉州電業 900 5,760.00 5,184,000
元気寿司 800 2,473.00 1,978,400
トラスコ中山 6,600 2,312.00 15,259,200
ヤマダホールディングス 114,400 386.00 44,158,400
オートバックスセブン 10,500 1,402.00 14,721,000
モリト 2,100 707.00 1,484,700
アークランドサカモト 5,100 1,469.00 7,491,900
ニトリホールディングス 12,400 17,070.00 211,668,000
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グルメ杵屋 2,500 1,043.00 2,607,500
愛眼 3,800 185.00 703,000
ケーユーホールディングス 1,500 1,044.00 1,566,000
吉野家ホールディングス 10,900 2,418.00 26,356,200
加藤産業 4,500 3,070.00 13,815,000
北恵 700 985.00 689,500
イノテック 1,900 1,364.00 2,591,600
イエローハット 5,400 1,563.00 8,440,200
松屋フーズホールディングス 1,500 3,555.00 5,332,500
JBCCホールディングス 2,000 1,419.00 2,838,000
JKホールディングス 2,700 1,033.00 2,789,100
サガミホールディングス 4,700 1,197.00 5,625,900
日伝 2,700 2,108.00 5,691,600
関西フードマーケット 2,500 1,134.00 2,835,000
ミロク情報サービス 3,000 1,389.00 4,167,000
北沢産業 1,900 224.00 425,600
杉本商事 1,400 2,139.00 2,994,600
因幡電機産業 8,300 2,488.00 20,650,400
王将フードサービス 2,100 6,000.00 12,600,000
プレナス 3,500 1,972.00 6,902,000
ミニストップ 2,400 1,452.00 3,484,800
アークス 6,100 2,179.00 13,291,900
バローホールディングス 6,900 2,126.00 14,669,400
東テク 1,000 2,353.00 2,353,000
ミスミグループ本社 39,300 3,380.00 132,834,000
アルテック 2,400 272.00 652,800
ベルク 1,400 5,260.00 7,364,000
大庄 1,600 986.00 1,577,600
タキヒヨー 900 1,117.00 1,005,300
ファーストリテイリング 4,200 60,710.00 254,982,000
ソフトバンクグループ 187,200 4,707.00 881,150,400
蔵王産業 600 1,952.00 1,171,200
スズケン 12,200 3,670.00 44,774,000
サンドラッグ 11,900 3,065.00 36,473,500
サックスバー ホールディングス 2,700 493.00 1,331,100
ジェコス 2,200 802.00 1,764,400
ヤマザワ 800 1,562.00 1,249,600
やまや 700 2,536.00 1,775,200
グローセル 3,200 435.00 1,392,000
ベルーナ 6,600 674.00 4,448,400
合計 35,029,100 ― 78,002,649,540
② 株式以外の有価証券
該当する事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2022年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 14,026,279,093
円
Ⅱ 負債総額 46,324,989
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,979,954,104
円
Ⅳ 発行済口数 8,304,388,306
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6834
円
<参考情報>
親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
(2022年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 86,972,363,961
円
Ⅱ 負債総額 49,501,100
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 86,922,862,861
円
Ⅳ 発行済口数 25,039,291,829
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4715
円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行う
ことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。したがって該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません。
(3) 受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
<受益権の譲渡>
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止
日や振替停止期間を設けることができます。
<受益権の譲渡の対抗要件>
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(5) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
<受益権の再分割>
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
<償還金>
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
<質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて>
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額(本書提出日現在)
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です。
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です。
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です。
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で、投資対象地域経済、産業、政治について更に精緻に分析を行い、投資対象企業、
債券を様々な面より分析しつつ、基本的な運用方針を決定します。
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて、具体的な銘柄選択と運用実施計
画を作成します。
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて、組入有価証券の売買等を指図します。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。ま
た金融商品取引法に定める投資助言業、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています。
2022年3月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、123本であり、その純資産総額は2,818,554百万
円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」とい
います)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内
閣府令第52号)により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」(昭和
52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)ならびに同規則第38条第1項及び第57条第1
項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により
作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期事業年度(2020年4月1日から
2021年3月31日まで)の財務諸表ならびに第25期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月
30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
期 別 前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
(資産の部) % %
流動資産
預金 3,114,127 3,455,294
有価証券 21,254 22,281
前払金 39,342 59,450
前払費用 9,920 20,090
未収入金 902,862 795,709
未収還付法人税等 - 592
未収委託者報酬 660,964 651,298
未収収益 40,244 41,992
流動資産計 4,788,718 65.6 5,046,710 70.1
固定資産
有形固定資産 69,492 4,695
建物附属設備 ※1 59,016 -
器具備品 ※1 10,475 4,695
無形固定資産 0 0
ソフトウェア 0 0
投資その他の資産 2,445,819 2,149,769
長期差入保証金 69,819 55,283
繰延税金資産 2,369,725 2,088,211
その他投資 6,275 6,275
固定資産計 2,515,312 34.4 2,154,465 29.9
資産合計 7,304,030 100.0 7,201,176 100.0
(単位:千円)
期 別
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
(負債の部) % %
流動負債
預り金 137,851 141,855
未払金 350,943 300,612
未払手数料 140,557 163,883
その他未払金 210,386 136,728
未払費用 11,122 11,026
未払法人税等 3,635 -
未払消費税等 72,142 79,008
賞与引当金 67,981 76,891
流動負債計 643,675 8.8 609,394 8.5
固定負債
退職給付引当金 96,989 81,500
固定負債計 96,989 1.3 81,500 1.1
負債合計 740,665 10.1 690,894 9.6
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(純資産の部) % %
株主資本 6,563,364 89.9 6,510,281 90.4
資本金 310,000 310,000
利益剰余金
利益準備金 77,500 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620 31,620
繰越利益剰余金 6,144,244 6,091,161
純資産合計 6,563,364 89.9 6,510,281 90.4
負債・純資産合計 7,304,030 100.0 7,201,176 100.0
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
期 別
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
% %
営業収益
委託者報酬 2,392,782 2,468,063
投資顧問収入 2,907,674 2,871,928
その他営業収益 ※ 66,452 78,227
営業収益計 5,366,908 100.0 5,418,219 100.0
営業費用
支払手数料 520,256 631,100
広告宣伝費 30,443 28,458
公告費 1,140 1,140
調査費 632,099 527,766
調査費 369,545 268,033
委託調査費 261,450 259,021
図書費 1,102 711
委託計算費 265,563 242,239
営業雑経費 39,755 38,381
通信費 4,801 4,038
印刷費 15,648 11,238
協会費 16,300 18,183
諸会費 - 5
その他 3,005 4,915
営業費用計 1,489,258 27.7 1,469,086 27.1
一般管理費
給料 1,322,366 1,307,873
役員報酬 197,080 235,947
給料・手当 848,305 800,039
賞与 253,121 210,310
賞与引当金繰入額 23,858 61,576
交際費 10,725 728
旅費交通費 8,872 801
租税公課 8,801 6,244
不動産賃借料 97,021 91,686
退職給付費用 106,349 71,604
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固定資産減価償却費 22,666 20,149
福利厚生費 126,755 126,174
事務手数料 ※
1,057,318 1,306,329
諸経費 186,258 202,081
一般管理費計 2,947,135 54.9 3,133,675 57.8
営業利益 930,515 17.3 815,458 15.1
営業外収益
為替差益 166 123
有価証券運用益 3,384 1,026
雑収入 63 36
営業外収益計 3,614 0.1 1,186 0.0
営業外費用
為替差損 289 656
有価証券運用損 4,123 -
雑損失 490 193
営業外費用計 4,903 0.1 849 0.0
経常利益 929,225 17.3 815,794 15.1
特別利益
事業再構築費用戻入 - 102
特別利益計 - 0.0 102 0.0
特別損失
事業再構築費用 102,351 -
事務処理損失 - 8,806
固定資産除却損 - 45,130
特別損失計 102,351 1.9 53,937 1.0
税引前当期純利益 826,874 15.4 761,960 14.1
法人税,住民税及び事業税 530 0.0 530 0.0
法人税等調整額 292,691 5.5 281,513 5.2
当期純利益 533,652 9.9 479,916 8.9
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当期変動額
△ 490,000 △ 490,000 △ 490,000 △ 490,000
剰余金の配当 - - -
当期純利益 - - - 533,652 533,652 533,652 533,652
当期変動額合計 - - - 43,652 43,652 43,652 43,652
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金
利益剰余金
利益準備金 合計
合計
繰越利益
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
当期変動額
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剰余金の配当 - - - (533,000) (533,000) (533,000) (533,000)
当期純利益 - - - 479,916 479,916 479,916 479,916
- - - △ 53,083 △ 53,083 △ 53,083 △ 53,083
当期変動額合計
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,091,161 6,200,281 6,510,281 6,510,281
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法
売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(取得原価は移動平均法により算定)を
採用しております。
2.固定資産の減価償 (1) 有形固定資産
却方法
①リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
建物附属設備 9~10年
器具備品 3~ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
負債の本邦通貨へ 益として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき金
額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(11年)による定
額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
表示方法の変更
(会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に
係る財務諸表から適用し、個別注記表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより、当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸
表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
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繰延税金資産 2,088,211千円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生および金額によって見積もっております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所
得の時期および金額が見積りと異なった場合や将来の税法の改正等により、翌事業年度の財務諸表において、繰延
税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(追加情報)
繰延税金資産の回収可能性については、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の収束時期が不透明であること
から、当社が顧客から収受する等顧問料等に一定の影響があるとの仮定を基に今後の業績見通し等を勘案し、繰延
税金資産を計上しております。
なお、当該金額は現時点での最善の見積もりではあるものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や経
済への影響等により、翌事業年度以降の財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 68,147千円 建物附属設備 - 千円
器 具 備 品 46,953千円 器 具 備 品 52,734千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
(損益計算書関係)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整 トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整
の方針に従って調整額を精算することとしており の方針に従って調整額を精算することとしており
ます。当事業年度にステート・ストリート・バン ます。当事業年度にステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支 ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支
払われた調整額65,925千円は、損益計算書のその 払われた調整額77,977千円は、損益計算書のその
他営業収益に、また、当社がステート・ストリー 他営業収益に、また、当社がステート・ストリー
ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支 ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支
払った調整額1,057,318千円は、損益計算書の事務 払った調整額1,306,329千円は、損益計算書の事務
手数料に含まれております。 手数料に含まれております。
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
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2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
(決議) 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
(決議) 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 利益剰余金 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
定時株主総会
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
(決議) 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
(決議)
2021年6月24日 普通株式 479,000千円 利益剰余金 77,258.06円 2021年3月31日 2021年6月25日
定時株主総会
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね6か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
2020年3月31日現在
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 3,114,127 3,114,127 ―
(2)未収入金 902,862 902,862 ―
(3)未収委託者報酬 660,964 660,964 ―
(4)預り金 137,851 137,851 ―
(5)未払手数料 140,557 140,557 ―
(6)その他未払金 210,386 210,386 ―
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(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
(注3)社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
2021年3月31日現在
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 3,455,294 3,455,294 ―
(2)未収入金 795,709 795,709 ―
(3)未収委託者報酬 651,298 651,298 ―
(4)預り金 141,855 141,855 ―
(5)未払手数料 163,883 163,883 ―
(6)その他未払金 136,728 136,728 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
(注3)社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
(有価証券関係)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 21,254千円 貸借対照表計上額 22,281千円
当事業年度の損益 当事業年度の損益
に含まれた評価差額 △4,123千円 に含まれた評価差額 1,026千円
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
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前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
2011年4月1日に確定給付企業年金制度(キャッ
シュ・バランス・プラン)、確定拠出年金制度を導 同左
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
2.退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
退職給付債務の期首残高 502,405
勤務費用 57,391
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 △53,802
退職給付の支払額 △85,470
退職給付債務の期末残高 420,524
(単位:千円)
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
退職給付債務の期首残高 420,524
勤務費用 55,967
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 25,944
退職給付の支払額 △ 51,930
退職給付債務の期末残高 450,505
3 .年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
年金資産の期首残高 396,905
期待運用収益 2,938
△ 28,742
数理計算上の差異の発生額
事業主からの拠出額 54,241
△ 85,470
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 339,872
(単位:千円)
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当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
年金資産の期首残高 339,872
期待運用収益 2,511
数理計算上の差異の発生額 25,875
事業主からの拠出額 52,607
△ 51,930
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 368,935
4. 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
積立型制度の退職給付債務 420,524
△ 399,872
年金資産
80,651
-
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務 80,651
未認識数理計算上の差異 △25,059
△8,721
未認識過去勤務費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 96,989
(単位:千円)
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
積立型制度の退職給付債務 450,505
△ 368,935
年金資産
81,570
-
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務
81,570
未認識数理計算上の差異 △69
未認識過去勤務費用 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 81,500
5.退職給付費用の内訳
(単位:千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 86,784
(1)勤務費用
57,391
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(2)利息費用 -
(3)期待運用収益(減算) 2,938
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 20,411
(6)その他 3,198
(単位:千円)
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 52,417
(1)勤務費用
55,966
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益(減算) 2,510
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 25,059
(6)その他 15,300
6.年金資産に関する事項
前事業年度(2020年3月31日現在)
① 年金資産の内訳
保険資産(一般勘定) 97.7%
その他 2.3%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度(2021年3月31日現在)
① 年金資産の内訳
保険資産(一般勘定) 97.9%
その他 2.1%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
7.退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2020年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
(2)長期期待運用収益率 0.75%
(3)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(4)過去勤務費用の処理年数
発生時より 11年
(5)数理計算上の差異の処理年数
1年
当事業年度
(2021年3月31日現在)
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(1)割引率 0.0%
(2)長期期待運用収益率 0.75%
(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
(4)過去勤務費用の処理年数
発生時より 11年
(5)数理計算上の差異の処理年数
1年
8.確定拠出制度
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社の確定拠出制度への要拠出額は19,564千円であります。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社の確定拠出制度への要拠出額は19,186千円であります。
(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
(単位: 千円) (単位: 千円)
繰延税金資産 繰延税金資産
連結納税適用に伴う影響額 612,589 連結納税適用に伴う影響額 -
賞与引当金繰入超過額 17,497
賞与引当金繰入超過額 21,034
退職給付引当金 31,083
退職給付引当金 26,660
繰越欠損金 1,652,186
(注) 繰越欠損金 1,987,863
その他 56,367
その他 52,654
―――――
―――――
繰延税金資産 合計 2,369,725
繰延税金資産 合計 2,088,211
繰延税金負債との相殺 -
繰延税金負債との相殺 -
―――――
―――――
繰延税金資産の純額 2,369,725
繰延税金資産の純額 2,088,211
―――――
―――――
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2020年3月31日現在)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円) (千円) (千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - - 1,652,186 1,652,186
(*2)
繰延税金資産 - - - - - 1,652,186 1,652,186
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,652,186千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産1,652,186千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
当事業年度(2021年3月31日現在)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円) (千円) (千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
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税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - - 1,987,863 1,987,863
(*2)
繰延税金資産 - - - - - 1,987,863 1,987,863
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,987,863千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産1,987,863千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
前事業年度(2020年3月31日現在) 当事業年度(2021年3月31日現在)
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 5.1% 算入されない項目 6.8%
その他 △ 0.3%
その他 △ 0.4%
―――――
―――――
税効果会計適用後の
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 35.4%
法人税等の負担率 37.0%
==========
==========
(資産除去債務関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
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使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
(セグメント情報)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載
を省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
を省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しており
ます。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
Ⅰ関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
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前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の内容 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 又は 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 職業 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
同一の親 ステート・スト 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 309,576 前払金 694
会社を持 リート・バン マサチューセッツ 米ドル 顧問、投資 資顧問サービスの 用料の支払
つ会社 ク ・ アン 州ボストン市 信託委託業 提供並びに受
ド・ トラス 務、及びそ 入れ
れらの関連 投資顧問料の支 189,363
ト・カンパ
業務 払
ニー
ソフトウェア 人件費等の支払 129,383 未払金 18,808
の使用契約
人件費等及び 事務手数料の受 65,925
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 1,057,318
払
ステート・スト 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 37,991 前払金 38,648
リート信託 区 の事務サービスの 務委託
銀行株式 受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 138,065
件費支払等
ステート・スト 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問サービス 投資顧問料の支 13,752 - -
リート・グ ロンドン ポンド 投資信託委 の受入れ 払
ローバル・ア 託業務
ドバイザー
ズ・ユナイテ
ッド・キング
ダム
ステート・スト シンガポール 136万シ 投資顧問業 なし なし 投資顧問サービス 紹介料の受取 526 - -
リート・グ シンガポール ンガポー の受入れ及び
ローバル・ア 市 ルドル ETF商品の 投資顧問料の支 22,050
ドバイザー 紹介 払
ズ・シンガ
ポール
(注) 上記の金額のうち、ステート・ストリート信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
2. 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
3. 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
4. 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
5. ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
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種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の内容 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 又は 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 職業 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
同一の親 ステート・スト 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 210,494 前払金 170
会社を持 リート・バン マサチューセッツ 米ドル 顧問、投資 資顧問サービス 用料の支払
つ会社 ク ・ アン 州ボストン市 信託委託業 の提供並びに
ド・ トラス 務、及びそ 受入れ
れらの関連 投資顧問料の支 182,861
ト・カンパ
業務 払
ニー
ソフトウェア 人件費等の支払 178,279 未払金 19,408
の使用契約
人件費等及び 事務手数料の受 77,977
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 1,306,329
払
ステート・スト 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 38,231 前払金 59,280
リート信託 区 の事務サービス 務委託
銀行株式 の受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 122,715
件費支払等
ステート・スト 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問サービ 投資顧問料の支 17,282 - -
リート・グ ロンドン ポンド 投資信託委 スの受入れ 払
ローバル・ア 託業務
ドバイザー
ズ・ユナイテ
ッド・キング
ダム
ステート・スト シンガポール 136万シン 投資顧問業 なし なし 投資顧問サービ 紹介料の受取 249 - -
リート・グ シンガポール ガポール スの受入れ及
ローバル・ア 市 ドル びETF商品 投資顧問料の支
21,878
ドバイザー の紹介 払
ズ・シンガ
ポール
(注) 上記の金額のうち、ステート・ストリート信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
2. 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
3. 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
4. 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
5. ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション(ニューヨーク証券取引所に上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク(非上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス(非上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
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(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
1株当たり純資産 1,058,607円22銭 1株当たり純資産 1,050,045円38銭
1株当たり当期純利益 86,073円06銭 1株当たり当期純利益 77,405円89銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
ません。
(注)1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
当期純利益 (千円) 533,652 479,916
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 533,652 479,916
期中平均株式数 (株) 6,200 6,200
(重要な後発事象)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
該当事項はありません。
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
期 別 第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
科 目
金 額 構成比
(資産の部) %
流動資産
預金 3,625,319
有価証券 22,985
前払金 85,688
前払費用 28,325
未収入金 710,965
未収委託者報酬 700,370
未収収益 359,443
流動資産計 5,533,098 73.1
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固定資産
有形固定資産 621
建物附属設備 ※1 0
器具備品 ※1 621
無形固定資産 0
ソフトウェア 0
投資その他の資産 2,032,054
長期差入保証金 73,744
繰延税金資産 1,952,035
その他投資 6,275
固定資産計 2,032,676 26.9
資産合計 7,565,774 100.0
(負債の部) %
流動負債
預り金 33,016
未払金 309,581
未払手数料 179,583
その他未払金 129,998
未払費用 11,202
未払法人税等 199,687
未払消費税等 ※2 49,024
賞与引当金 243,734
流動負債計 846,247 11.2
固定負債
退職給付引当金 83,215
固定負債計 83,215 1.1
負債合計 929,463 12.3
(純資産の部) %
株主資本 6,636,311 87.7
資本金 310,000
利益剰余金 6,326,311
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620
繰越利益剰余金 6,217,191
純 資 産 合 計
6,636,311 87.7
負 債 ・ 純 資 産 合 計
7,565,774 100.0
(2) 中間損益計算書
(単位:千円)
期 別 第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
科 目
金 額 構成比
%
営業収益
委託者報酬 1,329,971
投資顧問収入 1,519,331
その他営業収益 ※1 74,653
営業収益計 2,923,956 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 937,049
支払手数料 357,549
その他営業費用
579,500
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一般管理費 ※2 1,064,685
営業費用・一般管理費計 2,001,735 68.5
営業利益 922,221 31.5
営業外収益 748 0.0
営業外費用 470 0.0
経常利益 922,499 31.5
特別損失 2,326 0.1
税引前中間純利益 920,172 31.5
法人税,住民税及び事業税 180,085 6.2
法人税等調整額 135,057 4.6
中間純利益 605,030 20.7
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,091,161 6,200,281 6,510,281 6,510,281
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - -479,000 -479,000 -479,000 -479,000
中間純利益 - - - 605,030 605,030 605,030 605,030
当中間期変動額合計 - - - 126,030 126,030 126,030 126,030
当中間期末残高 310,000 77,500 31,620 6,217,191 6,326,311 6,636,311 6,636,311
[重要な会計方針]
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1.資産の評価基準 有価証券
及び評価方法 売買目的有価証券
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(取得原価は移動平均法により算定)
を採用しております。
2.固定資産の減価 (1) 有形固定資産
償却方法
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
器具備品 3~ 7年
3.外貨建の資産及 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
び負債の本邦通 額は損益として処理しております。
貨への換算基準
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4.引当金の計上基 (1) 賞与引当金
準
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中間会計期
間に負担すべき金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において
発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期
間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(11年)によ
る定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
5.収益の計上方法 (1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、投
資信託約款毎に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識
しております。
(2) 投資顧問収入
投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づき、
投資顧問契約毎に、計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識し
ております。
6.その他中間 消費税等の処理方法
財務諸表作成の 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
ための基本とな
る重要な事項
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。ただし、これによる具体的
な会計方針の変更は無く、したがって、収益認識会計基準等の適用にともなう当中間会計期間における中間貸借対
照表、中間損益計算書および中間株主資本等変動計算書への影響は有りません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業
会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新
たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。ただし、これによる具体的な会計方針の変更は無
く、したがって、時価算定会計基準等の適用にともなう当中間会計期間における中間貸借対照表、中間損益計算書
および中間株主資本等変動計算書への影響は有りません。
注 記 事 項
(中間貸借対照表関係)
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第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額
器具備品 30,152千円
※2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
※1. 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調
整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステート・スト
リート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額74,529千円は、損
益計算書のその他営業収益に、また、当社がステート・ストリート・バンク・アンド・トラス
ト・カンパニーに支払った調整額107,178千円は、損益計算書の一般管理費に含まれておりま
す。
※2. 減価償却実施額
有形固定資産 1,952千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
普通株式 6,200 ― ― 6,200
2. 当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項
決議 株式の種類 配当金の総額 1株あたりの 基準日 効力発生日
配当額
2021年6月24日 普通株式 479,000千円 77,258.06円 2021年3月31日 2021年6月25日
定時株主総会
(金融商品関係)
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済され
るため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
2 . 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
前項にて注記を省略しているため、記載を省略しております。
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(有価証券関係)
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,985千円
当中間会計期間の損益に含まれた評価差額 703千円
(資産除去債務関係)
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
当中間会計期間において、本社オフィスの一部解約等に伴う原状回復費用の精算が行われたことか
ら、資産除去債務の総額は、期中において20,679千円減少し、14,661千円となりました。
(デリバティブ取引関係)
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
(セグメント情報等)
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
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(セグメント情報)
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
(セグメント関連情報)
1.商品およびサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象
より除いております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
るため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略し
ております。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
当社は、「(セグメント情報等)」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益
のうち委託者報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。
(1) 収益の分解情報
損益計算書に記載のとおりです。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(1株当たり情報)
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第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1株当たり純資産額 1,070,372円81銭
1株当たり中間純利益 97,585円49銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお
りません。
注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
中間純利益(千円) 605,030
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式にかかる中間純利益(千円) 605,030
期中平均株式数(株) 6,200
(重要な後発事象)
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
て内閣府令で定める行為
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名 称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円( 2021年12月 末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき
信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名 称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円(2021年9月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
楽天証券株式会社 7,495百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
(2021年12月末 現在 ) 品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、受益権の設定に係る振替機関への通知、外
国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通
りです。
書類名 提出年月日
2021年 6月4日
有価証券報告書
2021年 6月4日
有価証券届出書
半期報告書 2021年12月3日
有価証券届出書の訂正届出書 2021年12月3日
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独立監査人の監査報告書
2021年6月30日
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取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
伊 藤 雅 人
公認会計士
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第24期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の202
1年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
よ り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
(注)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年4月20日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの2021年3月6日から2022年3月7日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ス
テート・ストリート日本株式インデックス・オープンの2022年3月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年12月24日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
伊 藤 雅 人
公認会計士
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第25期事業年
度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(20
21年4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中
間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査におけ
る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中
間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用
な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的
な 保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択
及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す
るために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財
務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して
有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
(注)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
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