ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第6期(令和3年3月6日－令和4年3月7日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第6期(令和3年3月6日－令和4年3月7日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月3日
【計算期間】 第6期 自 2021年3月6日 至 2022年3月7日
【ファンド名】 ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 菅野 真人
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】 03-4530-7171
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません｡
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
※
① 当ファンドは、MA（マルチアセット）ファンドシリーズ の一つであり、日本の公社債等を投資対
象とする「日本債券インデックス・マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）受
益証券に投資することにより、中長期的に日本の債券市場（NOMURA-BPI総合指数）の動きに連動し
た投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。
※ MA（マルチアセット）ファンドシリーズとは、日本および海外の幅広い資産クラスを投資対象とし、各種指数に
連動した投資成果を目指して運用を行う委託会社におけるインデックス型商品等の総称です。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加できるものとします。また
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
（収益の源泉）
国 内 株 式
債 券
単位型 インデックス型
海 外
不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■ 当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
一度設定されたファンドであってもその後追加設
単位型・
追加型 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
追加型
ファンドをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による
投資対象地域 国内 主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による
投資対象資産
債券 主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の
（収益の源泉）
記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、各種指数に連動
補足分類 インデックス型 する運用成果を目指す旨の記載があるものをいい
ます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象 インデックス
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
日経 225
年4回 北米
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債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 （隔月）
社債 アジア
その他債券 年12回 ＴＯＰＩＸ
クレジット 属性 （毎月） オセアニア
（ ）
日々 中南米
ファンド・オブ・
不動産投信
ファンズ
その他
その他 アフリカ
(NOMURA-BPI
（ ）
その他資産
総合指数)
(投資信託証券 中近東
(債券 公債 ) ) （中東）
資産複合
資産配分固定型
エマージング
資産配分変動型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
目論見書又は信託約款において、株式、債券、不
その他資産（投資信 動産投資以外の資産に投資する旨の記載があるも
投資対象資産
託証券(債券 公債)) のをいい、括弧内の記載は、組入資産を表しま
す。
目論見書又は信託約款において、年１回決算する
決算頻度 年１回
旨の記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による
投資対象地域 日本 投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
目論見書又は信託約款において、親投資信託
（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
投資形態 ファミリーファンド
のを除く。）を投資対象として投資するものをい
います。
その他 「その他」とは日経225またはＴＯＰＩＸにあて
対象インデックス (NOMURA－BPI はまらない全てのものをいいます。
総合指数)
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分
の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
④ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】
2016年5月9日 信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
は、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金をマザーファンドの
受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益はすべてベ
ビーファンドに還元されます。
※マザーファンドには、当ファンド以外にも、当該マザーファンドに投資する他のファンド（ベビーファンド）が
あります。
② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです｡
1) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (以下「委託会社」といいます。)
委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
2) 三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。)
(再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行)
受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につ
き、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
3) 販売会社
販売会社は、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配
金、一部解約代金および償還金の支払い等を行います。
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※1 証券投資信託契約
委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に関
する事項ならびに信託の元本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます。なお、ファンドは、委
託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託契約は、「投資信託及び
投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づいて締結されます。
※2 証券投資信託受益権の募集および販売の取扱いに関する契約
販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます｡
③ 委託会社の概況（本書提出日現在）
1) 資本金の額
3億1千万円
2) 沿革
1998年 2 月25日 ステート・ストリート投資顧問株式会社 設立
1998年 3 月31日 投資顧問業の登録
1998年 8 月28日 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 9 月30日 投資一任契約に係る業務の認可
1998年 9 月30日 証券投資信託の委託会社としての認可取得
2007年 9 月30日 金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第345
号）
2008年 7 月 1日 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に
商号変更
3) 大株主の状況
氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率
ステート・ストリート・グローバ
東京都港区虎ノ門一丁目23番1
ル・アドバイザーズ・ジャパン・ 6,200株 100％
号虎ノ門ヒルズ森タワー
ホールディングス合同会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にNOMURA-BPI総合指数に連動し
た投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
①NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとします。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、 後記（５）②
の1)2)3) に定めるものに限ります。以下同じ。）を行うことができます。
④信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
⑤信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解
約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に
係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
す。）の指図をすることができます。
⑥信託財産の効率的な運用に資するため等、運用上必要と認めるときには、委託 会社 もしくは委託 会社 の
利害関係人等（金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をい
います。）が設定または運用する国内投資信託証券等に投資する場合があります。
⑦大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入った
ときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合に
は、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。）
（a）有価証券
（b）デリバティブ取引に係る権利
（c）金銭債権
（d）約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
（a）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委
託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「日本債券インデックス・マ
ザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券（以下「マザーファンド受益証
券」といいます。）および次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します(信託約款第15条第1項）。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
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5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。）
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
9) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
び新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を
有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。）
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。）
15) 外国貸付債権信託受益証券 (金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19)の有価証券の性質を有するもの
21) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
22) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のう
ち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券を
以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます(信託約款第15条第2項)。
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます(信託約款第15条第3項)。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券（取
引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下
している場合を除きます。）な投資信託証券）を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財
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産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。以下同じ。）の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図
を しません。(信託約款第15条第4項)
⑥ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(信託約款第15条第5項)
⑦ 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えること
となる投資の指図をしません。(信託約款第15条第6項)
⑧ 上記⑤⑥⑦において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。(信託約款第15条第7項)
（３）【運用体制】
委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。
運用モデル／プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザー
ズ・トラスト・カンパニー（所在地：アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市）を中心とした各
運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善､運用パフォーマンス､市場環境に関す
る情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高い運用サー
ビスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であり、資
産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチによって運用を
行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
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運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメント・
オフィサー、各運用戦略責任者、業務部の代表等により構成されています。投資政策委員会において
は､ 各ファンドのパフォーマンス､ガイドラインに対する適合性､同一戦略のファンド間でのパフォーマ
ンスの乖離状況等の報告を受けます。
グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）のグローバル組織であ
る運用リスク･マネジメント･チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に行ってい
ます。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ･リスク･オフィサーに直接
報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリスクをとっているか、
また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意図したエクスポージャー
によるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちでモニタリングを行い、その結
果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ（グローバル）およびグ
ローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
上記運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
（信託約款「運用の基本方針」中「収益分配方針」）
毎決算時（原則として3月5日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。）に、原則として次の通り収
益分配を行う方針です。
① 経費控除後の利子・配当収入および売買益（評価額を含みます。）の全額とします。
② 分配金額は委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少
額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ
りません。
＜収益分配金に関する留意事項＞
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全てが、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
（５）【投資制限】
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
1) マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。
2) 公社債の実質投資割合には制限を設けません。
3) 株式への投資は、転換社債の転換請求および新株予約権（会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
ことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8
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号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予
約権に限ります。）の行使により取得可能なものに限り、実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の 10％以下とします。
4) 外貨建資産への実質投資は行いません。（外貨建資産割合は0％）
5) 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）の実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
6) 新株引受権証券および新株予約権証券の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
7) デリバティブ取引は、後記②の 1)2)3) の範囲で行います。
8) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
1) 先物取引等の運用指図(信託約款第19条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取
引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取
引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商
品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプショ
ン取引に含めるものとします（以下同じ。)。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うこ
との指図をすることができます。
(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
ことができます。
2) スワップ取引の運用指図(信託約款第20条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
す。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
はありません。
(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属すると
みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財
産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
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なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を指
図するものとします。
(d) 上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(e) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
するものとします。
(f) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
3) 金利先渡取引の運用指図(信託約款第21条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(c) 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
するものとします。
(d) 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
4) デリバティブ取引等にかかる投資制限(信託約款第22条)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
5) 有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第23条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を貸付けるこ
との指図をすることができます。
(b) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
6) 公社債の空売りの指図範囲(信託約款第24条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 上記(a)の売り付けの指図にあたっては、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
7) 公社債の借入れ(信託約款第25条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
(b) 上記(a)の指図にあたっては、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
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(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) 上記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
③ 法令に基づく投資制限
デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）委
託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変
動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法
により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売
買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
（参考）「日本債券インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「日本債券インデックス・マザーファンド」の概要は､以下の通りです｡
（１）投資方針
この投資信託は、中長期的な観点から、NOMURA-BPI総合指数に連動した投資成果を目指して運用を行い
ます。
わが国の公社債等を主要投資対象とします。
① NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとします｡
② 債券組入比率は原則として高位を維持します｡
③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国内
において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､金利に係る
先物取引および金利に係るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行うこと
ができます｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
「スワップ取引」といいます｡）ならびに金利先渡取引を行うことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
⑥ 資金動向､市況動向､信託財産の規模等によっては､上記のような運用が行われない場合や､当ファン
ドの投資目的が達成されない場合があります｡
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
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委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます｡）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます｡）
８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す｡）
９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます｡）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12）投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます｡）
13）投資証券もしくは投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます｡）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい､
有価証券に係るものに限ります｡）
15）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます｡）
16）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります｡）
18）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､15）の証書のうち１）の証券または証書の性質を有するものを以下「株
式」といい､２）から６）までの証券､15）の証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい､12）の証券および13）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを指
図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が運
用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用することの指
図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません｡
⑥ 委託会社は､信託財産に属する株式の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の10を超えることと
なる投資の指図をしません｡
⑦ 委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
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（３）主な投資制限
① 公社債の投資割合には制限を設けません｡
② 株式への投資は､転換社債の転換請求および新株予約権（会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
ことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8
号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます｡）の新株予約
権に限ります｡）の行使により取得可能なものに限り､実質的投資割合は､信託財産の純資産総額の
10％以下とします｡
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
④ 投資信託証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の5％以下とします｡
⑤ 外貨建資産への投資は行いません｡
⑥ 有価証券先物取引等は､信託約款第15条の範囲で行います｡
⑦ スワップ取引は､信託約款第16条の範囲で行います｡
⑧ 金利先渡取引は､信託約款第17条の範囲で行います｡
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑩ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
３【投資リスク】
(1) ファンドのリスク特性
当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の公社債等に分散投資を
行いますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合があり、その運用成果
（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全
に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではあり
ません。
① 金利変動リスク
当ファンドは、日本の公社債等を実質的な投資対象としていることから、金利変動リスクを伴いま
す。一般に、公社債等の価格は、金利が上昇した場合には下落し、金利が下落した場合には上昇しま
す（価格の変動幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。したがって、金利
が上昇した場合、当ファンドが実質的に保有する公社債等の価格が下落し、基準価額が下落する要因
となります。
② 信用リスク
当ファンドは、日本の公社債等を実質的な投資対象としていることから、公社債等の発行体の経営・
財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等、信用状況によって公社債等の価格は変動し
ます。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で
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支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、
大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。したがって、このような
状 態が生じた場合には、当ファンドが実質的に保有する公社債等の価格が下落し、基準価額が下落す
る要因となります。
なお、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合（マザー
ファンドへの投資を通じて実質的に運用する場合を含む）にも、債務不履行などにより損失が発生す
ることがあります。運用資産の規模等によっては、当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性が
あります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損失を被
ることがあります。当ファンドは、日本の公社債等を実質的な投資対象としていることから、公社債
等の発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等、信用状況によって公社
債等の価格は変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじ
め決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予
想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。した
がって、このような状態が生じた場合には、当ファンドが実質的に保有する公社債等の価格が下落
し、基準価額が下落する要因となります。
なお、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合（マザー
ファンドへの投資を通じて実質的に運用する場合を含む）にも、債務不履行などにより損失が発生す
ることがあります。運用資産の規模等によっては、当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性が
あります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損失を被
ることがあります。
③ 流動性リスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に保
有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価
格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価
価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクが
あり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当
ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入金利
は当ファンドが負担することになります。
④ デリバティブ取引のリスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に保
有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価
格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価
価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクが
あり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当
ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入金利
は当ファンドが負担することになります。
⑤ パッシブ運用のリスク
当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドはパッシブ運用を採用しています。パッシブ運用と
は、ベンチマーク（参考指数）とするインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であり、
ファンド・マネージャーが経済情勢、市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりインデッ
クスを上回る投資成果を目指すアクティブ運用とは異なります。
マザーファンドは、投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため、原則としてポートフォリ
オにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の売買
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を行います。ただし、インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整が行わ
れる場合等、個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるため、基準価
額 の変動率がインデックスの変動率に一致せず、ファンドの投資成果がインデックスの投資成果に連
動しない場合があります。また、インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当該銘柄に投資で
きない場合、インデックスの投資成果に連動させるため、インデックス採用銘柄以外の銘柄に投資す
る場合があります。
⑥ ファミリーファンド方式のリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のファンド（ベビーファンド）に追加設定・解約等に伴う資金
変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には、そ
の売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響
を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
(2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待で
きる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能
性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(3) リスク管理体制
運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え、内部ガイド
ラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います。
業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率と対ベン
チマーク超過リターンの算出と要因分析を行います。
コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しております。
投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するととも
に、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料はありません。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
ただし、換金時に信託財産留保額（換金申込受付日の基準価額に0.05％の率を乗じて得た額）が差し
引かれます｡
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.143％（税抜0.13％）の信託報酬率を乗じて
得た額とします。
ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間
の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終
了のときに信託財産中から支払います。
＜信託報酬率の配分（税抜）＞
支払先 信託報酬率（年率） 役務の内容
委託会社 0.09％ 委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社 0.01％
管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 0.03％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します｡
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初
の６ヶ月終了日および毎計算期末（ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信
託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
認めるものを含みます。
④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産が負担します。こ
の他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引、オプション取引等に要する費用
についても信託財産が負担します。
信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
上記のほか､信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります｡
その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
はできません。
※上記（１）～（４）の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される
期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
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（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者（法人を含みます。）である受益者について
は、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されること
が あります。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資者に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）
の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除は適用されません。）のいずれか
を選択することもできます。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315％（所得税
15.315％および地方税5％）の税率が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用
も可能です。
換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により、上場株式等の譲渡
益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限りま
す。）との損益通算が可能です。また、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金
および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります。）については、上場株式
等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度（NISA）、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
◆法人の投資者に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収※が行われます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
＜注1＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる
場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注2＞収益分配金の課税について
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① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があ
ります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
（2022年3月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
親投資信託受益証券 日本 5,979,326,071 99.98
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 1,018,163 0.02
純資産総額 5,980,344,234 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本債券インデックス・マザーファンド）
（2022年3月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
国債証券 日本 148,043,880,900 82.50
特殊債券 日本 13,747,672,376 7.66
地方債証券 日本 11,028,596,091 6.15
社債券 日本 7,309,237,100 4.07
コール・ローン、その他資産（負債控除後） △685,775,685 △0.38
純資産総額 179,443,610,782 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2022年3月31日現在）
簿価 評価 投資
国/
数量 簿価金額 評価金額
順位 種類 銘柄名 業種 単価 単価 比率
地域名
（口） (円) (円)
(円) (円) (％)
親投資
日本債券インデックス・
1.2677 5,979,326,071 99.98
1 日本 信託受 4,716,672,771 1.2759 6,018,002,789
－
マザーファンド
益証券
（注１）投資有価証券は1銘柄です。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
親投資信託受益証券 － 99.98
合 計
99.98
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本債券インデックス・マザーファンド）
① 投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2022年3月31日現在）
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簿価 評価 投資
国/
順
利率 数量 簿価金額 評価金額
種類 銘柄名 償還日 単価 単価 比率
地域
位
名 (％) （額面） (円) (円)
(円) (円) (％)
第４２８回利付
1 日本 国債証券 0.005 2023/09/01 3,000,000,000 100.11 3,003,540,000 100.09 3,002,760,000 1.67
国債（２年）
第１４９回利付
2 日本 国債証券 0.005 2026/09/20 2,600,000,000 100.11 2,602,938,000 99.95 2,598,830,000 1.45
国債（５年）
第１４６回利付
3 日本 国債証券 0.100 2025/12/20 2,350,000,000 100.51 2,362,008,500 100.42 2,360,058,000 1.32
国債（５年）
第３６５回利付
4 日本 国債証券 0.100 2031/12/20 2,300,000,000 99.28 2,283,459,000 98.95 2,275,896,000 1.27
国債（１０年）
第１４１回利付
5 日本 国債証券 0.100 2024/09/20 2,200,000,000 100.38 2,208,380,000 100.33 2,207,326,000 1.23
国債（５年）
第１４８回利付
6 日本 国債証券 0.005 2026/06/20 2,000,000,000 100.15 2,003,000,000 100.00 2,000,000,000 1.11
国債（５年）
国債証券 第１４４回利付
7 日本 0.100 2025/06/20 1,900,000,000 100.44 1,908,417,000 100.41 1,907,942,000 1.06
国債（５年）
国債証券 第１４５回利付
8 日本 0.100 2025/09/20 1,800,000,000 100.47 1,808,604,000 100.41 1,807,488,000 1.01
国債（５年）
国債証券 第３５０回利付
9 日本 0.100 2028/03/20 1,800,000,000 100.69 1,812,492,000 100.20 1,803,744,000 1.01
国債（１０年）
第３５９回利付
10 日本 国債証券 0.100 2030/06/20 1,800,000,000 100.45 1,808,154,000 99.55 1,791,954,000 1.00
国債（１０年）
第３６４回利付
11 日本 国債証券 0.100 2031/09/20 1,750,000,000 99.76 1,745,870,000 99.02 1,732,920,000 0.97
国債（１０年）
第１３６回利付
12 日本 国債証券 0.100 2023/06/20 1,700,000,000 100.23 1,703,927,000 100.20 1,703,519,000 0.95
国債（５年）
第３６０回利付
13 日本 国債証券 0.100 2030/09/20 1,700,000,000 100.33 1,705,763,000 99.45 1,690,752,000 0.94
国債（１０年）
第３６３回利付
14 日本 国債証券 0.100 2031/06/20 1,630,000,000 99.95 1,629,250,200 99.13 1,615,965,700 0.90
国債（１０年）
第１４７回利付
15 日本 国債証券 0.005 2026/03/20 1,600,000,000 100.14 1,602,256,000 100.03 1,600,624,000 0.89
国債（５年）
第１３７回利付
16 日本 国債証券 0.100 2023/09/20 1,550,000,000 100.26 1,554,169,500 100.23 1,553,642,500 0.87
国債（５年）
第３５５回利付
17 日本 国債証券 0.100 2029/06/20 1,530,000,000 100.72 1,541,138,400 99.89 1,528,347,600 0.85
国債（１０年）
第３５１回利付
18 日本 国債証券 0.100 2028/06/20 1,500,000,000 100.72 1,510,845,000 100.15 1,502,310,000 0.84
国債（１０年）
第３４０回利付
19 日本 国債証券 0.400 2025/09/20 1,480,000,000 101.54 1,502,792,000 101.45 1,501,578,400 0.84
国債（１０年）
第９回利付国債
20 日本 国債証券 0.400 2056/03/20 1,730,000,000 87.20 1,508,560,000 84.89 1,468,666,200 0.82
（４０年）
第３５６回利付
21 日本 国債証券 0.100 2029/09/20 1,450,000,000 100.67 1,459,778,000 99.81 1,447,303,000 0.81
国債（１０年）
第３６２回利付
22 日本 国債証券 0.100 2031/03/20 1,400,000,000 100.08 1,401,246,000 99.25 1,389,500,000 0.77
国債（１０年）
第３８回利付国
23 日本 国債証券 1.800 2043/03/20 1,100,000,000 122.98 1,352,835,000 120.99 1,330,956,000 0.74
債（３０年）
第３４１回利付
24 日本 国債証券 0.300 2025/12/20 1,300,000,000 101.27 1,316,510,000 101.17 1,315,236,000 0.73
国債（１０年）
第１４０回利付
25 日本 国債証券 0.100 2024/06/20 1,300,000,000 100.34 1,304,459,000 100.31 1,304,030,000 0.73
国債（５年）
第３５３回利付
26 日本 国債証券 0.100 2028/12/20 1,300,000,000 100.74 1,309,711,000 100.03 1,300,429,000 0.72
国債（１０年）
第１５５回利付
27 日本 国債証券 1.000 2035/12/20 1,200,000,000 108.76 1,305,156,000 108.01 1,296,168,000 0.72
国債（２０年）
第３５８回利付
28 日本 国債証券 0.100 2030/03/20 1,300,000,000 100.56 1,307,280,000 99.64 1,295,385,000 0.72
国債（１０年）
第３４９回利付
29 日本 国債証券 0.100 2027/12/20 1,260,000,000 100.66 1,268,391,600 100.25 1,263,225,600 0.70
国債（１０年）
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第３５２回利付
100.09 1,261,209,600 0.70
30 日本 国債証券 0.100 2028/09/20 1,260,000,000 100.71 1,269,059,400
国債（１０年）
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
国債証券 － 82.50
特殊債券 － 7.66
地方債証券 － 6.15
社債券 － 4.07
合計 100.38
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年3月31日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通り
です。
１口当たりの
計算期間・月末
純資産総額（円）
純資産額（円）
分配付： 1,127,081,007 分配付： 0.9724
（2017年 3月 6日）
第1期
分配落： 1,127,081,007 分配落： 0.9724
分配付： 1,392,083,843 分配付： 0.9789
（2018年 3月 5日）
第2期
分配落： 1,392,083,843 分配落： 0.9789
分配付： 1,972,428,627 分配付： 0.9871
（2019年 3月 5日）
第3期
分配落： 1,972,428,627 分配落： 0.9871
分配付： 2,247,977,640 分配付： 1.0047
（2020年 3月 5日）
第4期
分配落： 2,247,977,640 分配落： 1.0047
分配付： 2,416,905,827 分配付： 0.9849
（2021年 3月 5日）
第5期
分配落： 2,416,905,827 分配落： 0.9849
分配付： 6,026,878,509 分配付： 0.9778
（2022年 3月 7日）
第6期
分配落： 6,026,878,509 分配落： 0.9778
2021年 3月末日 2,462,569,885 0.9848
4月末日 3,346,605,014 0.9864
5月末日 3,441,453,293 0.9868
6月末日 3,572,240,103 0.9872
7月末日 3,937,536,013 0.9919
8月末日 4,718,694,941 0.9909
9月末日 4,860,143,064 0.9874
10月末日 4,998,810,287 0.9862
11月末日 5,118,508,831 0.9885
12月末日 5,212,661,029 0.9862
2022年 1月末日 4,869,973,081 0.9791
2月末日 6,005,987,204 0.9741
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3月末日 5,980,344,234 0.9712
②【分配の推移】
計算期間 一口当たりの分配金
自2016年 5月 9日
第1期 0.0000円
至2017年 3月 6日
自2017年 3月 7日
第2期 0.0000円
至2018年 3月 5日
自2018年 3月 6日
第3期 0.0000円
至2019年 3月 5日
自2019年 3月 6日
第4期 0.0000円
至2020年 3月 5日
自2020年 3月 6日
第5期 0.0000円
至2021年 3月 5日
自2021年 3月 6日
第6期 0.0000円
至2022年 3月 7日
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
自2016年 5月 9日
第1期 △2.8％
至2017年 3月 6日
自2017年 3月 7日
第2期 0.7％
至2018年 3月 5日
自2018年 3月 6日
第3期 0.8％
至2019年 3月 5日
自2019年 3月 6日
第4期 1.8％
至2020年 3月 5日
自2020年 3月 6日
第5期 △2.0％
至2021年 3月 5日
自2021年 3月 6日
第6期 △0.7％
至2022年 3月 7日
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を
控除した額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。
（４）【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
自2016年 5月 9日
第1期 1,984,817,277 825,724,927 1,159,092,350
至2017年 3月 6日
自2017年 3月 7日
第2期 1,421,530,528 1,158,559,672 1,422,063,206
至2018年 3月 5日
自2018年 3月 6日
第3期 1,449,411,227 873,350,536 1,998,123,897
至2019年 3月 5日
自2019年 3月 6日
第4期 1,331,974,297 1,092,619,509 2,237,478,685
至2020年 3月 5日
自2020年 3月 6日
第5期 2,487,611,461 2,271,242,828 2,453,847,318
至2021年 3月 5日
自2021年 3月 6日
第6期 5,254,719,765 1,544,773,590 6,163,793,493
至2022年 3月 7日
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（注１）日本国外における設定、解約はありません。
（注２）第１期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファン
ドの取得申込みを行ってください。
2) 当ファンドには「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可能
なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくださ
い。その際､「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は､ご購入に際して､当ファンドに係
る「自動けいぞく投資契約」（別の名称で同様の内容を有する契約を含みます｡）を販売会社との
間で結んでいただきます｡ただし､「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも､分配金を定期
的に受け取る旨の契約を締結することもできます｡詳しくは販売会社にお問い合わせください｡
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
4) 申込単位（購入単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。
5) 取得申込価額（購入価額）は、取得申込受付日の基準価額です。基準価額は、販売会社または委
託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産管理等の概
要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金（購入代金）は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料（購入
時手数料）および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「4 手数料及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。
9) 購入申込不可日はありません。
10) 取引所における取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、
デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等）による市場
の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）があるときは、委託会
社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の取得申込
の受付けを取り消すことがあります。
11) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録を行うことができます。
２【換金（解約）手続等】
1) 受益者（当ファンドの受益権を取得した者）は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
することができます。
2) 当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
3) 解約単位（換金単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。
4) 解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会方法につい
ては、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.05％の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
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6) 換金代金（換金価額に換金する口数を乗じて得た金額）は、原則として換金申込受付日から起算
して５営業日目以降にお支払いします。
7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
8) 換金申込不可日はありません。
9) 取引所における取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、
デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等）による市場
の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）があるときは、委託会
社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の換金申込
の受付けを取り消すことがあります。
10) 換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
1) 基準価額の算出方法
基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公
社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償
＊
却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総
額」)を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１
万口当りの価額で表示されます。
＊ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーショ
ンによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
投資信託証券 原則として、基準価額算出日の基準価額で評価します 。
原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します 。
公社債等
①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
②証券会社、銀行等の提示する価額
③価格情報会社の提供する価額
2) 基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます。
3) 基準価額の公表
基準価額は、販売会社でご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄
「オープン基準価格」の紙面に、「MA日本債」として掲載されます｡
委託会社に対する照会は下記においてできます｡
＜照会先＞
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03－4530－7333
（受付時間：原則として委託会社の営業日午前9時～午後5時）
ホームページアドレス：www.ssga.com/jp
（２）【保管】
該当事項はありません。
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（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は無期限ですが、後記（5）の1）2）3）5）の事由により信託が終了する
場合があります。
（４）【計算期間】
1) 当ファンドの計算期間は、毎年3月6日から翌年3月5日までとすることを原則とします。
2) 上記1)の規定にかかわらず、上記1)の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記（5）の1）
2）3）5）に定める信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
１）信託契約の解約
（ａ）委託会社は、信託期間中において､信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権
の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合､もしく
はこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき､またはやむを得な
い事情が発生したときは､受託会社と合意のうえ､この信託契約を解約し､信託を終了させる
ことができます｡この場合において､委託会社は､あらかじめ､解約しようとする旨を監督官庁
に届け出ます｡
（ｂ）委託会社は､上記（ａ）の事項について､書面による決議（以下「書面決議」といいます｡）
を行います｡この場合において､あらかじめ､書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め､当該決議の日の２週間前までに､当ファンドに係る知れている受益者に対
し､書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します｡
（ｃ）上記（ｂ）の書面決議において､受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます｡以下本（ｃ）
において同じ｡）は受益権の口数に応じて､議決権を有し､これを行使することができます｡な
お､知れている受益者が議決権を行使しないときは､当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします｡
（ｄ）上記（ｂ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
たる多数をもって行います｡
（ｅ）上記（ｂ）から上記（ｄ）までの規定は､委託会社が信託契約の解約について提案をした場
合において､当該提案につき､この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません｡また､信託財産の状態に照らし､真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって､上記（ｂ）から上記（ｄ）までに規定するこの信
託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません｡
２）信託契約に関する監督官庁の命令
（ａ）委託会社は､監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは､その命令にしたがい､
信託契約を解約し信託を終了させます｡
（ｂ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記６）
の規定にしたがいます。
３）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
（ａ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき､解散したときまたは業務を廃止したとき
は､委託会社は､この信託契約を解約し､信託を終了させます｡
（ｂ）上記（ａ）の規定にかかわらず､監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投
資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは､この信託は､後記６）の書面決議が否決とな
る場合を除き､当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します｡
４）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
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（ａ）委託会社は､事業の全部または一部を譲渡することがあり､これに伴い､この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります｡
（ｂ）委託会社は､分割により事業の全部または一部を承継させることがあり､これに伴い､この信
託契約に関する事業を承継させることがあります｡
５）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
（ａ）受託会社は､委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます｡受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは､委託会社
または受益者は､裁判所に受託会社の解任を申立てることができます｡受託会社が辞任した場
合､または裁判所が受託会社を解任した場合､委託会社は､後記６）の規定にしたがい､新受託
会社を選任します｡なお､受益者は､上記によって行う場合を除き､受託会社を解任することは
できないものとします｡
（ｂ）委託会社が新受託会社を選任できないときは､委託会社はこの信託契約を解約し､信託を終了
させます｡
６）信託約款の変更等
（ａ）委託会社は､受益者の利益のため必要と認めるとき､またはやむを得ない事情が発生したとき
は､受託会社と合意のうえ､この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます｡以下同じ｡）を行うことができるものとし､あらかじめ､変更または併合しよ
うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます｡なお､この信託約款は本６）に定める以
外の方法によって変更することができないものとします｡
（ｂ）委託会社は､上記（ａ）の事項（信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
（ｃ）上記（ｂ）の書面決議において､受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます｡以下本（ｃ）
において同じ｡）は受益権の口数に応じて､議決権を有し､これを行使することができます｡な
お､知れている受益者が議決権を行使しないときは､当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします｡
（ｄ）上記（ｂ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
たる多数をもって行います｡
（ｅ）書面決議の効力は､この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます｡
（ｆ）上記（ｂ）から上記（ｅ）までの規定は､委託会社が重大な約款の変更等について提案をし
た場合において､当該提案につき､この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません｡
（ｇ）上記（ａ）から上記（ｆ）までの規定にかかわらず､この投資信託において併合の書面決議
が可決された場合にあっても､当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併
合の書面決議が否決された場合は､当該他の投資信託との併合を行うことはできません｡
７）反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が前記「２換金（解約）手続等」に規定する一部解約の実行の請求を行ったと
きは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価
格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、
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上記１）に規定する投資信託の解約または上記６）に規定する重大な約款の変更等を行う場合にお
いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
求 の規定の適用を受けません｡
８）運用報告書の交付
毎決算時（毎年3月5日｡ただし､該当日が休日の場合は翌営業日｡）および償還時に､期中の運用経過
等を記載した運用報告書を作成します｡
(a)交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
(b)運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（www.ssga.coｍ/jp）に掲載されます。た
だし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、販売会社を通じて交
付されます。
９）公告
委託会社が受益者に対してする公告は､日本経済新聞に掲載します｡
10）関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の権利義務
を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指
定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
② 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解
約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。）に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約実行請求権
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受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
④ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合におい
て、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行
使することができます。
⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年3月6日から2022年3
月7日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた 有限責任 監査法人により監査を受けております。
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１【財務諸表】
ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期
（2021年 3月 5日現在） （2022年 3月 7日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 5,691 1,617
コール・ローン 17,203,659 19,717,055
親投資信託受益証券 2,414,673,317 6,025,255,930
3,443,212 1,553,877
未収入金
流動資産合計 2,435,325,879 6,046,528,479
資産合計 2,435,325,879 6,046,528,479
負債の部
流動負債
未払解約金 16,725,131 15,655,061
未払受託者報酬 363,220 856,066
未払委託者報酬 1,210,647 2,853,498
未払利息 46 53
121,008 285,292
その他未払費用
流動負債合計 18,420,052 19,649,970
負債合計 18,420,052 19,649,970
純資産の部
元本等
※１ 2,453,847,318 ※１ 6,163,793,493
元本
剰余金
※３ △ 36,941,491 ※３ △ 136,914,984
期末剰余金又は期末欠損金（△）
30,745,125 48,845,157
(分配準備積立金)
元本等合計 2,416,905,827 6,026,878,509
純資産合計 2,416,905,827 6,026,878,509
負債純資産合計 2,435,325,879 6,046,528,479
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期 第6期
自 2020年 3月 6日 自 2021年 3月 6日
至 2021年 3月 5日 至 2022年 3月 7日
営業収益
有価証券売買等損益 △ 46,295,861 △ 40,439,078
営業収益合計 △ 46,295,861 △ 40,439,078
営業費用
支払利息 9,990 14,551
受託者報酬 791,413 1,427,533
委託者報酬 2,637,911 4,758,320
その他費用 263,862 475,771
営業費用合計 3,703,176 6,676,175
営業利益又は営業損失（△） △ 49,999,037 △ 47,115,253
経常利益又は経常損失（△） △ 49,999,037 △ 47,115,253
当期純利益又は当期純損失（△） △ 49,999,037 △ 47,115,253
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
△ 24,384,927 △ 4,282,770
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 10,498,955 △ 36,941,491
剰余金増加額又は欠損金減少額 404,054 20,866,736
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 404,054 20,866,736
剰余金減少額又は欠損金増加額 22,230,390 78,007,746
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 22,230,390 78,007,746
※１ － ※１ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 36,941,491 △ 136,914,984
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
２ その他財務諸表作成のための 計算期間
基礎となる事項 2022年3月5日が休日のため、当計算期間は2021年3月6日から
2022年3月7日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリス
クは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期
区 分
（ 2021年 3月 5日現在 ） （ 2022年 3月 7日現在 ）
１ 期首元本額 2,237,478,685円 2,453,847,318円
期中追加設定元本額 2,487,611,461円 5,254,719,765円
期中一部解約元本額 2,271,242,828円 1,544,773,590円
２ 受益権の総数 2,453,847,318口 6,163,793,493口
３ 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額 貸借対照表上の純資産額
が元本総額を下回ってお が元本総額を下回ってお
り、その差額は36,941,491 り 、 そ の 差 額 は
円であります。 136,914,984円でありま
す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期 第6期
自 2020年 3月 6日 自 2021年 3月 6日
区 分
至 2021年 3月 5日 至 2022年 3月 7日
１ 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（16,658,950円）、費用 配当等収益（26,539,770円）、費用
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 控除後・繰越欠損金補填後の有価証
券売買等損益（0円）、収益調整金 券売買等損益（0円）、収益調整金
（70,445,591円）及び分配準備積立 （235,868,675円）及び分配準備積
金（14,086,175円）より分配対象収 立金（22,305,387円）より分配対象
益は101,190,716円（１万口当たり 収益は284,713,832円（１万口当た
412円）ですが、基準価額の水準、 り461円）ですが、基準価額の水
市況動向等を勘案して分配を行って 準、市況動向等を勘案して分配を
おりません。 行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されておりま
す。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
区 分
（2021年 3月 5日現在） （2022年 3月 7日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
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３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価の算定においては
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が め、異なる前提条件等によった場
含まれております。当該価額の算定 合、当該価額が異なることもありま
においては一定の前提条件等を採用 す。
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
第5期 第6期
（ 2021年 3月 5日現在 ） （ 2022年 3月 7日現在 ）
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △22,938,035 △32,576,400
合計 △22,938,035 △32,576,400
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当する事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
第5期 第6期
（ 2021年 3月 5日現在 ） （ 2022年 3月 7日現在 ）
0.9849 0.9778
1口当たり純資産額 円 円
（9,849 （9,778
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
備
種 類 銘 柄 券面総額 （口） 評価額 （円）
考
親投資信託
日本債券インデックス・マザーファンド 4,721,247,399 6,025,255,930
受益証券
合計 4,721,247,399 6,025,255,930
（注）親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
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＜参考＞
当ファンドは「日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1） 貸借対照表 （単位：円）
（2021年 3月 5日現在） （2022年 3月 7日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 929,078 47,304
コール・ローン 846,892,415 338,503,274
国債証券 131,505,351,100 148,747,685,000
地方債証券 9,784,401,669 11,186,818,115
特殊債券 13,415,525,316 13,826,178,284
社債券 5,296,135,200 7,354,930,500
未収入金 97,553,000 ―
未収利息 408,354,148 438,544,298
前払費用 5,803,152 7,996,294
流動資産合計 161,360,945,078 181,900,703,069
資産合計 161,360,945,078 181,900,703,069
負債の部
流動負債
未払金 100,000,000 ―
未払解約金 269,884,712 127,432,878
未払利息 2,311 914
その他未払費用 657 1,070
流動負債合計 369,887,680 127,434,862
負債合計 369,887,680 127,434,862
純資産の部
元本等
元本 1 125,473,996,247 142,436,642,156
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 35,517,061,151 39,336,626,051
元本等合計 160,991,057,398 181,773,268,207
純資産合計 160,991,057,398 181,773,268,207
負債純資産合計 161,360,945,078 181,900,703,069
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１ 有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配
相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で評価
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリス
クは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
（ 2021年 3月 5日現在 ） （ 2022年 3月 7日現在 ）
区 分
１ 期首元本額 126,401,838,965円 125,473,996,247円
期中追加設定元本額 24,955,873,200円 28,084,689,875円
期中一部解約元本額 25,883,715,918円 11,122,043,966円
元本の内訳
ファンド名
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス 2,571,141,239円 1,146,597,358円
クバジェット型バランス・オープン
（ステイブル）
日本債券インデックス・ファンド（年 3,874,648,819円 4,144,694,934円
金1）＜適格機関投資家限定＞
バランスファンドVA30A＜適格機関投 10,889,302円 7,433,390円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 357,638,147円 263,174,651円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 477,163円 490,037円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 11,217,794円 11,689,278円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 34,926,611円 31,992,629円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 13,233,537,009円 12,492,221,104円
資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 6,907,212円 7,172,158円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 5,527,605,323円 4,821,033,619円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 2,173,363,661円 2,052,583,624円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 14,789,840円 12,220,817円
資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 1,585,112,678円 1,344,413,685円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 7,032,457,851円 6,749,804,918円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 1,792,997,772円 1,560,252,274円
限定＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
バランスファンドVA35A＜適格機関投 6,033,579,881円 5,435,685,618円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 157,769,170円 144,383,800円
資家限定＞
日本債券インデックス・ファンドＶＡ 90,943,556円 86,528,062円
1＜適格機関投資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関 75,236,534円 74,104,522円
投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関 40,027,077円 41,811,162円
投資家限定＞
日本債券インデックス・ファンドＶＡ 14,177,637,360円 18,117,833,649円
２＜適格機関投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 65,022,360円 59,714,041円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機 3,986,644,669円 3,662,320,637円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機 19,770,008円 17,382,400円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機 12,328,097円 12,541,551円
関投資家限定＞
日本債券インデックス・ファンドＶＡ 1,689,348,552円 437,939,183円
３＜適格機関投資家限定＞
日本債券インデックス・ファンド＜適 752,359,880円 872,293,281円
格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２０ 2,661,470,507円 2,495,948,833円
＜適格機関投資家限定＞
世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格機 10,517,172,979円 9,489,405,482円
関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 16,269,909円 14,884,709円
＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 788,219,500円 644,420,989円
戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
格機関投資家限定＞
債券マルチ・ファクター戦略ファンド 552,279,862円 384,138,329円
（年金）＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 440,001,371円 431,220,854円
戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
関投資家限定＞
ステート・ストリート日本債券イン 1,881,905,789円 4,721,247,399円
デックス・オープン
日本債券インデックス・ファンドＦ＜ 38,694,223,990円 56,510,032,928円
適格機関投資家限定＞
世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投資 43,962,044円 26,929,552円
家限定＞
世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投資 173,708,150円 93,296,515円
家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機 3,102,578円 1,401,579円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格 4,220,931,990円 3,886,955,044円
機関投資家限定＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格 103,329,690円 90,145,302円
機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機 49,040,323円 38,302,259円
関投資家限定＞
計 125,473,996,247円 142,436,642,156円
２ 受益権の総数 125,473,996,247口 142,436,642,156口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「（3）附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されておりま
す。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2021年 3月 5日現在） （2022年 3月 7日現在）
区 分
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価の算定においては
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が め、異なる前提条件等によった場
含まれております。当該価額の算定 合、当該価額が異なることもありま
においては一定の前提条件等を採用 す。
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2021年 3月 5日現在 ） （ 2022年 3月 7日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
国債証券 △3,535,443,500 △2,042,104,900
地方債証券 △119,885,074 △118,008,214
特殊債券 △188,913,515 △123,342,850
社債券 △96,860,700 △58,604,700
合計 △3,941,102,789 △2,342,060,664
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当する事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2021年 3月 5日現在 ） （ 2022年 3月 7日現在 ）
1.2831 1.2762
1口当たり純資産額 円 円
（12,831 （12,762
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 （口） 評価額 （円） 備考
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１００回利付国債（２０年） 200,000,000 226,748,000
国債証券
第１０１回利付国債（２０年） 100,000,000 114,582,000
第１０２回利付国債（２０年） 200,000,000 230,384,000
第１０３回利付国債（２０年） 200,000,000 229,126,000
第１０４回利付国債（２０年） 150,000,000 169,957,500
第１０５回利付国債（２０年） 100,000,000 113,802,000
第１０６回利付国債（２０年） 200,000,000 228,912,000
第１０７回利付国債（２０年） 100,000,000 114,328,000
第１０８回利付国債（２０年） 100,000,000 112,970,000
第１０９回利付国債（２０年） 200,000,000 226,884,000
第１０回利付国債（４０年） 200,000,000 204,076,000
第１１０回利付国債（２０年） 200,000,000 229,698,000
第１１１回利付国債（２０年） 200,000,000 232,052,000
第１１２回利付国債（２０年） 200,000,000 230,596,000
第１１３回利付国債（２０年） 200,000,000 231,480,000
第１１４回利付国債（２０年） 300,000,000 348,645,000
第１１５回利付国債（２０年） 500,000,000 584,965,000
第１１６回利付国債（２０年） 500,000,000 587,180,000
第１１８回利付国債（２０年） 300,000,000 348,552,000
第１１回利付国債（４０年） 90,000,000 89,003,700
第１２２回利付国債（２０年） 500,000,000 574,135,000
第１２３回利付国債（２０年） 300,000,000 353,181,000
第１２６回利付国債（２０年） 300,000,000 351,498,000
第１２７回利付国債（２０年） 400,000,000 465,076,000
第１２８回利付国債（２０年） 500,000,000 583,060,000
第１２回利付国債（３０年） 300,000,000 363,660,000
第１２回利付国債（４０年） 900,000,000 803,349,000
第１３０回利付国債（２０年） 400,000,000 463,580,000
第１３２回利付国債（２０年） 400,000,000 460,684,000
第１３３回利付国債（２０年） 300,000,000 348,411,000
第１３５回利付国債（２０年） 400,000,000 461,736,000
第１３６回利付国債（２０年） 450,000,000 515,002,500
第１３６回利付国債（５年） 1,700,000,000 1,703,927,000
第１３７回利付国債（２０年） 400,000,000 462,560,000
第１３７回利付国債（５年） 1,550,000,000 1,554,169,500
第１３９回利付国債（２０年） 300,000,000 343,884,000
第１３９回利付国債（５年） 1,200,000,000 1,203,900,000
第１３回利付国債（３０年） 300,000,000 360,933,000
第１３回利付国債（４０年） 770,000,000 684,668,600
第１４０回利付国債（２０年） 300,000,000 347,511,000
第１４０回利付国債（５年） 1,300,000,000 1,304,459,000
第１４１回利付国債（２０年） 300,000,000 348,063,000
第１４１回利付国債（５年） 2,500,000,000 2,509,525,000
第１４２回利付国債（２０年） 300,000,000 351,237,000
第１４２回利付国債（５年） 1,000,000,000 1,004,040,000
第１４３回利付国債（２０年） 400,000,000 460,448,000
第１４３回利付国債（５年） 400,000,000 401,700,000
第１４４回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,140,330,000
第１４４回利付国債（５年） 1,900,000,000 1,908,417,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１４５回利付国債（２０年） 450,000,000 523,912,500
第１４５回利付国債（５年） 1,800,000,000 1,808,604,000
第１４６回利付国債（２０年） 520,000,000 606,590,400
第１４６回利付国債（５年） 2,350,000,000 2,362,008,500
第１４７回利付国債（２０年） 560,000,000 647,662,400
第１４７回利付国債（５年） 1,600,000,000 1,602,256,000
第１４８回利付国債（２０年） 500,000,000 573,005,000
第１４８回利付国債（５年） 2,000,000,000 2,003,000,000
第１４９回利付国債（２０年） 700,000,000 803,327,000
第１４９回利付国債（５年） 2,600,000,000 2,602,938,000
第１４回利付国債（３０年） 200,000,000 250,522,000
第１４回利付国債（４０年） 850,000,000 809,072,500
第１５０回利付国債（２０年） 470,000,000 534,079,800
第１５０回利付国債（５年） 800,000,000 800,760,000
第１５１回利付国債（２０年） 550,000,000 611,704,500
第１５２回利付国債（２０年） 550,000,000 612,084,000
第１５３回利付国債（２０年） 750,000,000 844,732,500
第１５４回利付国債（２０年） 940,000,000 1,047,319,800
第１５５回利付国債（２０年） 1,200,000,000 1,305,156,000
第１５６回利付国債（２０年） 620,000,000 623,310,800
第１５７回利付国債（２０年） 400,000,000 390,244,000
第１５８回利付国債（２０年） 570,000,000 579,023,100
第１５９回利付国債（２０年） 500,000,000 514,315,000
第１５回利付国債（３０年） 200,000,000 253,634,000
第１６０回利付国債（２０年） 550,000,000 572,990,000
第１６１回利付国債（２０年） 550,000,000 564,217,500
第１６２回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,024,010,000
第１６３回利付国債（２０年） 500,000,000 511,430,000
第１６４回利付国債（２０年） 400,000,000 402,388,000
第１６５回利付国債（２０年） 450,000,000 451,696,500
第１６６回利付国債（２０年） 710,000,000 733,927,000
第１６７回利付国債（２０年） 500,000,000 500,000,000
第１６８回利付国債（２０年） 400,000,000 392,796,000
第１６９回利付国債（２０年） 370,000,000 356,239,700
第１６回利付国債（３０年） 500,000,000 635,980,000
第１７０回利付国債（２０年） 420,000,000 403,527,600
第１７１回利付国債（２０年） 400,000,000 383,484,000
第１７２回利付国債（２０年） 300,000,000 292,137,000
第１７３回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,069,024,000
第１７４回利付国債（２０年） 900,000,000 873,612,000
第１７５回利付国債（２０年） 480,000,000 473,491,200
第１７６回利付国債（２０年） 600,000,000 590,754,000
第１７７回利付国債（２０年） 820,000,000 791,652,600
第１７８回利付国債（２０年） 1,250,000,000 1,227,062,500
第１７９回利付国債（２０年） 600,000,000 588,342,000
第１７回利付国債（３０年） 200,000,000 252,494,000
第１８回利付国債（３０年） 200,000,000 250,640,000
第１９回利付国債（３０年） 200,000,000 251,262,000
第１回利付国債（３０年） 300,000,000 362,898,000
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第１回利付国債（４０年） 160,000,000 221,848,000
第２０回利付国債（３０年） 100,000,000 128,619,000
第２１回利付国債（３０年） 200,000,000 252,452,000
第２２回利付国債（３０年） 200,000,000 258,552,000
第２３回利付国債（３０年） 100,000,000 129,514,000
第２４回利付国債（３０年） 320,000,000 415,459,200
第２５回利付国債（３０年） 100,000,000 127,235,000
第２６回メキシコ合衆国円貨債券（２０
100,000,000 100,252,000
１８）
第２６回利付国債（３０年） 150,000,000 193,362,000
第２７回利付国債（３０年） 320,000,000 418,912,000
第２８回利付国債（３０年） 300,000,000 394,323,000
第２９回利付国債（３０年） 200,000,000 260,628,000
第２回利付国債（３０年） 380,000,000 451,660,400
第２回利付国債（４０年） 500,000,000 670,485,000
第３０回利付国債（３０年） 350,000,000 452,077,500
第３１回利付国債（３０年） 400,000,000 511,284,000
第３２９回利付国債（１０年） 500,000,000 505,655,000
第３２回利付国債（３０年） 500,000,000 649,945,000
第３３０回利付国債（１０年） 800,000,000 810,704,000
第３３１回利付国債（１０年） 500,000,000 505,150,000
第３３２回利付国債（１０年） 600,000,000 607,080,000
第３３３回利付国債（１０年） 900,000,000 911,997,000
第３３４回利付国債（１０年） 700,000,000 710,402,000
第３３５回利付国債（１０年） 800,000,000 811,176,000
第３３６回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,015,200,000
第３３７回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,009,620,000
第３３８回利付国債（１０年） 650,000,000 658,684,000
第３３９回利付国債（１０年） 900,000,000 912,870,000
第３３回利付国債（３０年） 400,000,000 500,936,000
第３４０回利付国債（１０年） 1,480,000,000 1,502,792,000
第３４１回利付国債（１０年） 1,300,000,000 1,316,510,000
第３４２回利付国債（１０年） 800,000,000 804,192,000
第３４３回利付国債（１０年） 1,200,000,000 1,206,684,000
第３４４回利付国債（１０年） 1,200,000,000 1,206,528,000
第３４５回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,005,500,000
第３４６回利付国債（１０年） 800,000,000 804,832,000
第３４７回利付国債（１０年） 750,000,000 754,755,000
第３４８回利付国債（１０年） 900,000,000 905,985,000
第３４９回利付国債（１０年） 1,260,000,000 1,268,391,600
第３４回利付国債（３０年） 550,000,000 710,022,500
第３５０回利付国債（１０年） 1,800,000,000 1,812,492,000
第３５１回利付国債（１０年） 1,500,000,000 1,510,845,000
第３５２回利付国債（１０年） 1,260,000,000 1,269,059,400
第３５３回利付国債（１０年） 1,300,000,000 1,309,711,000
第３５４回利付国債（１０年） 1,100,000,000 1,108,514,000
第３５５回利付国債（１０年） 1,530,000,000 1,541,138,400
第３５６回利付国債（１０年） 1,550,000,000 1,560,493,500
第３５７回利付国債（１０年） 1,100,000,000 1,106,831,000
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第３５８回利付国債（１０年） 1,300,000,000 1,307,280,000
第３５９回利付国債（１０年） 1,800,000,000 1,808,154,000
第３５回利付国債（３０年） 520,000,000 654,165,200
第３６０回利付国債（１０年） 1,700,000,000 1,705,763,000
第３６１回利付国債（１０年） 1,100,000,000 1,102,398,000
第３６２回利付国債（１０年） 1,400,000,000 1,401,246,000
第３６３回利付国債（１０年） 1,630,000,000 1,629,250,200
第３６４回利付国債（１０年） 1,750,000,000 1,745,870,000
第３６５回利付国債（１０年） 1,300,000,000 1,294,969,000
第３６回利付国債（３０年） 480,000,000 606,134,400
第３７回利付国債（３０年） 330,000,000 411,447,300
第３８回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,352,835,000
第３９回利付国債（３０年） 530,000,000 663,173,100
第３回利付国債（３０年） 300,000,000 355,557,000
第３回利付国債（４０年） 250,000,000 337,087,500
第４０回利付国債（３０年） 350,000,000 431,336,500
第４１回利付国債（３０年） 300,000,000 363,933,000
第４２４回利付国債（２年） 800,000,000 800,824,000
第４２６回利付国債（２年） 200,000,000 200,210,000
第４２７回利付国債（２年） 800,000,000 800,896,000
第４２８回利付国債（２年） 3,000,000,000 3,003,540,000
第４２回利付国債（３０年） 330,000,000 400,639,800
第４３０回利付国債（２年） 800,000,000 800,992,000
第４３回利付国債（３０年） 340,000,000 413,106,800
第４４回利付国債（３０年） 350,000,000 425,586,000
第４５回利付国債（３０年） 420,000,000 493,298,400
第４６回利付国債（３０年） 350,000,000 411,246,500
第４７回利付国債（３０年） 500,000,000 598,480,000
第４８回利付国債（３０年） 500,000,000 577,140,000
第４９回利付国債（３０年） 520,000,000 600,340,000
第４回利付国債（４０年） 250,000,000 339,662,500
第５０回利付国債（３０年） 350,000,000 357,567,000
第５１回利付国債（３０年） 250,000,000 227,120,000
第５２回利付国債（３０年） 400,000,000 380,456,000
第５３回利付国債（３０年） 400,000,000 388,676,000
第５４回利付国債（３０年） 410,000,000 416,514,900
第５５回利付国債（３０年） 390,000,000 395,826,600
第５６回利付国債（３０年） 720,000,000 729,273,600
第５７回利付国債（３０年） 340,000,000 344,042,600
第５８回利付国債（３０年） 480,000,000 484,699,200
第５９回利付国債（３０年） 400,000,000 393,448,000
第５回利付国債（３０年） 100,000,000 119,252,000
第５回利付国債（４０年） 130,000,000 170,878,500
第６０回利付国債（３０年） 340,000,000 350,121,800
第６１回利付国債（３０年） 120,000,000 117,482,400
第６２回利付国債（３０年） 250,000,000 232,040,000
第６３回利付国債（２０年） 500,000,000 512,055,000
第６３回利付国債（３０年） 250,000,000 225,332,500
第６４回利付国債（３０年） 310,000,000 278,869,800
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第６５回利付国債（２０年） 400,000,000 414,016,000
第６５回利付国債（３０年） 310,000,000 278,643,500
第６６回利付国債（３０年） 290,000,000 260,454,800
第６７回利付国債（３０年） 700,000,000 663,117,000
第６８回利付国債（２０年） 500,000,000 522,945,000
第６８回利付国債（３０年） 600,000,000 568,158,000
第６９回利付国債（２０年） 300,000,000 313,155,000
第６９回利付国債（３０年） 200,000,000 194,410,000
第６回利付国債（３０年） 180,000,000 219,366,000
第６回利付国債（４０年） 150,000,000 194,157,000
第７０回利付国債（２０年） 600,000,000 633,552,000
第７０回利付国債（３０年） 360,000,000 349,459,200
第７１回利付国債（３０年） 780,000,000 756,997,800
第７２回利付国債（２０年） 600,000,000 632,688,000
第７２回利付国債（３０年） 780,000,000 756,841,800
第７３回利付国債（３０年） 250,000,000 242,527,500
第７４回利付国債（２０年） 300,000,000 317,907,000
第７６回利付国債（２０年） 200,000,000 211,748,000
第７７回利付国債（２０年） 300,000,000 318,534,000
第７８回利付国債（２０年） 250,000,000 265,865,000
第７回利付国債（３０年） 300,000,000 364,980,000
第７回利付国債（４０年） 160,000,000 199,257,600
第８０回利付国債（２０年） 100,000,000 107,003,000
第８１回利付国債（２０年） 200,000,000 214,374,000
第８３回利付国債（２０年） 300,000,000 324,219,000
第８５回利付国債（２０年） 200,000,000 217,200,000
第８８回利付国債（２０年） 400,000,000 439,984,000
第８９回利付国債（２０年） 400,000,000 438,268,000
第８回利付国債（３０年） 300,000,000 351,063,000
第８回利付国債（４０年） 50,000,000 58,218,500
第９０回利付国債（２０年） 300,000,000 330,243,000
第９１回利付国債（２０年） 300,000,000 331,605,000
第９２回利付国債（２０年） 340,000,000 374,442,000
第９３回利付国債（２０年） 300,000,000 330,528,000
第９４回利付国債（２０年） 300,000,000 332,040,000
第９５回利付国債（２０年） 150,000,000 168,411,000
第９６回利付国債（２０年） 100,000,000 111,215,000
第９７回利付国債（２０年） 150,000,000 168,457,500
第９８回利付国債（２０年） 100,000,000 111,751,000
第９９回利付国債（２０年） 200,000,000 224,496,000
第９回利付国債（３０年） 100,000,000 112,848,000
第９回利付国債（４０年） 1,730,000,000 1,508,560,000
国債証券 小計 141,870,000,000 148,747,685,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１０回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 115,836,000
地方債証券
第１０回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 114,939,000
第１１１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,266,000
第１１５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,507,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,771,000
第１１回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 90,067,000
第１１回静岡県公募公債（２０年） 150,000,000 171,495,000
第１１回川崎市公募公債（３０年） 100,000,000 99,622,000
第１２０回愛知県・名古屋市折半保証名
100,000,000 101,008,000
古屋高速道路債券
第１２９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,274,000
第１２回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 112,282,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,430,000
第１３５回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 100,861,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,431,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,370,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 114,995,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 50,000,000 57,950,500
第１３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 111,955,000
第１４７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,761,000
第１４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 113,391,000
第１４回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 115,104,000
第１４回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 115,525,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,206,000
第１５回千葉県公募公債（２０年・定時
100,000,000 99,365,000
償還）
第１６０回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 97,214,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,585,000
第１８４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,596,000
第１８８回共同発行市場公募地方債 30,000,000 30,368,100
第１８８回神奈川県公募公債 100,000,000 100,032,000
第１８回神奈川県公募公債（２０年） 50,000,000 57,748,000
第２０６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,968,000
第２０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,804,000
第２１１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,702,000
第２４回千葉県公募公債 100,000,000 100,576,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 115,223,000
第２９回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 97,032,000
第２回横浜市公募公債（３０年） 100,000,000 126,580,000
第２回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 116,053,000
第２回兵庫県公募公債（３０年） 100,000,000 129,990,000
第３０回２号宮城県公募公債（１０年） 100,000,000 101,377,000
第３６８回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,745,000
第３６回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 101,760,000
第３７４回大阪府公募公債（１０年） 134,000,000 135,743,340
第３８７回大阪府公募公債（１０年） 44,040,000 44,597,546
第３９２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,000,000
第３回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 130,806,000
第３回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 110,453,000
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第３回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 106,861,000
第４６９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 99,297,000
第４８０回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 100,445,000
第４回横浜市公募公債（３０年） 100,000,000 129,401,000
第４回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 114,151,000
第４回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 103,052,000
第５回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 115,501,000
第６回京都市公募公債（２０年） 200,000,000 225,334,000
第６回札幌市公募公債（２０年） 100,000,000 115,514,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 106,019,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 107,949,000
第７３９回東京都公募公債 100,000,000 100,766,000
第７４６回東京都公募公債 100,000,000 101,593,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 101,327,000
第７５９回東京都公募公債 100,000,000 100,158,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 100,658,000
第７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 107,566,000
第８００回東京都公募公債 200,000,000 199,384,000
平成２４年度第１０回札幌市公募公債
100,000,000 100,628,000
（１０年）
平成２４年度第１１回福岡県公募公債 100,000,000 100,779,000
平成２４年度第１２回愛知県公募公債
10,000,000 12,766,100
（３０年）
平成２４年度第１４回愛知県公募公債
100,000,000 107,115,000
（１５年）
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 100,147,000
平成２４年度第１回滋賀県公募公債 30,600,000 30,776,256
平成２４年度第１回福井県公募公債 100,000,000 100,508,000
平成２４年度第２回新潟県公募公債 100,000,000 100,770,000
平成２４年度第４回北海道公募公債 100,000,000 100,280,000
平成２４年度第５回京都府公募公債 30,000,000 30,132,300
平成２４年度第８回愛知県公募公債（１
100,000,000 100,399,000
０年）
平成２４年度第８回京都府公募公債 30,000,000 30,171,300
平成２４年度第８回福岡市公募公債 100,000,000 100,707,000
平成２４年度第９回北海道公募公債 7,400,000 7,437,888
平成２５年度第１０回京都府公募公債
100,000,000 106,883,000
（１５年）
平成２５年度第１回岡山県公募公債（１
100,000,000 101,425,000
０年）
平成２５年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 100,649,000
平成２５年度第６回愛知県公募公債（１
100,000,000 101,140,000
０年）
平成２６年度第１回広島県公募公債（２
100,000,000 112,784,000
０年）
平成２６年度第５回埼玉県公募公債 100,000,000 101,438,000
平成２６年度第９回静岡県公募公債 20,000,000 20,286,600
平成２７年度第１２回愛知県公募公債
100,000,000 105,049,000
（１５年）
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平成２７年度第１３回北海道公募公債 100,000,000 101,709,000
平成２７年度第１回岡山県公募公債（１
100,000,000 101,442,000
０年）
平成２７年度第２回京都府公募公債（１
100,000,000 104,820,000
５年）
平成２７年度第４回札幌市公募公債（１
100,000,000 101,629,000
０年）
平成２７年度第９回北海道公募公債 100,000,000 101,702,000
平成２８年度第１回広島県公募公債 100,000,000 100,210,000
平成２８年度第５回広島市公募公債 100,000,000 100,966,000
平成２８年度第６回福岡県公募公債 100,000,000 100,641,000
平成２９年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,798,000
平成２９年度第１回秋田県公募公債 145,900,000 146,946,103
平成２９年度第２２回兵庫県公募公債 100,000,000 100,641,000
平成２９年度第３回札幌市公募公債（１
100,000,000 100,921,000
０年）
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 100,712,000
平成２９年度第５回広島県公募公債 100,000,000 100,964,000
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１
100,000,000 100,807,000
０年）
平成３０年度第１８回北海道公募公債 20,000,000 20,070,600
平成３０年度第１回熊本市公募公債 100,000,000 101,230,000
平成３０年度第２回福岡県公募公債（１
100,000,000 102,490,000
５年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３
100,000,000 98,546,000
０年）
平成３０年度第６回広島市公募公債 145,000,000 145,662,650
令和２年度第３回長崎県公募公債（１０
12,400,000 12,389,832
年）
令和２年度第９回静岡県公募公債 100,000,000 99,705,000
令和３年度第１回新潟県公募公債 100,000,000 95,983,000
令和３年度第４回愛知県公募公債（２０
100,000,000 97,356,000
年）
令和３年度第６回福岡県公募公債 100,000,000 99,865,000
地方債証券 小計 10,709,340,000 11,186,818,115
Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 107,235,000
特殊債券
Ｆ１８１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,676,000
Ｆ１９０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,046,000
Ｆ３０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 109,749,000
Ｆ４３８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,356,000
Ｆ５３８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,965,000
い第８０３号商工債 100,000,000 100,001,000
い第８５５号商工債 100,000,000 99,672,000
い第８５６号商工債 200,000,000 199,368,000
第１０１回貸付債権担保住宅金融支援機
60,752,000 62,688,773
構債券
第１０６回一般担保住宅金融支援機構債
100,000,000 115,303,000
券
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機
66,826,000 67,559,081
構債券
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第１０８回一般担保住宅金融支援機構債
100,000,000 107,204,000
券
第１０回株式会社日本政策金融公庫社債
100,000,000 115,955,000
（一般担保付）
第１１０回貸付債権担保住宅金融支援機
147,564,000 146,491,209
構債券
第１１２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,095,000
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機
76,292,000 76,519,350
構債券
第１１８回鉄道建設・運輸施設整備支援
100,000,000 101,332,000
機構債券
第１１９回貸付債権担保住宅金融支援機
77,191,000 77,660,321
構債券
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 106,367,000
第１２３回日本高速道路保有・債務返済
100,000,000 101,382,000
機構債券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機
79,704,000 79,976,587
構債券
第１２５回日本高速道路保有・債務返済
100,000,000 101,331,000
機構債券
第１２回日本高速道路保有・債務返済機
100,000,000 110,629,000
構債券
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機
81,737,000 81,890,665
構債券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機
82,685,000 82,946,284
構債券
第１３４回日本高速道路保有・債務返済
100,000,000 101,184,000
機構債券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機
83,633,000 83,745,904
構債券
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機
84,866,000 85,401,504
構債券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機
84,461,000 85,173,006
構債券
第１３９回貸付債権担保住宅金融支援機
84,346,000 84,815,807
構債券
第１３回公営企業債券（２０年） 10,000,000 10,703,300
第１４５回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,225,000
第１４６回一般担保住宅金融支援機構債
100,000,000 101,409,000
券
第１４９回一般担保住宅金融支援機構債
100,000,000 101,420,000
券
第１５７回一般担保住宅金融支援機構債
100,000,000 101,249,000
券
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機
96,969,000 97,026,211
構債券
第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援
8,790,000 8,800,108
機構債券
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機
97,890,000 97,601,224
構債券
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第１７１回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 113,676,000
債務返済機構債券
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機
98,400,000 97,675,776
構債券
第１７２回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 123,708,000
債務返済機構債券
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機
98,783,000 98,178,448
構債券
第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機
99,128,000 98,964,438
構債券
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機
99,859,000 99,132,026
構債券
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機
100,000,000 99,945,000
構債券
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機
100,000,000 100,790,000
構債券
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援
8,809,000 8,819,835
機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 100,713,000
債務返済機構債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 100,647,000
債務返済機構債券
第１８回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 100,722,000
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援
8,756,000 8,765,456
機構債券
第１８回日本高速道路保有・債務返済機
100,000,000 144,701,000
構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 100,776,000
債務返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・
1,000,000 1,012,990
債務返済機構債券
第２０３回一般担保住宅金融支援機構債
100,000,000 100,928,000
券
第２０４回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 101,204,000
債務返済機構債券
第２０７回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 101,293,000
債務返済機構債券
第２０回地方公共団体金融機構債券（２
100,000,000 115,156,000
０年）
第２１５回一般担保住宅金融支援機構債
100,000,000 100,900,000
券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・
2,000,000 2,029,360
債務返済機構債券
第２１回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 101,363,000
第２２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 111,866,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済機
100,000,000 140,410,000
構債券
第２３１回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 101,339,000
債務返済機構債券
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第２３４回政府保証日本高速道路保有・
13,000,000 13,170,040
債務返済機構債券
第２３６号商工債（３年） 100,000,000 99,980,000
第２３回国際協力銀行債券 100,000,000 107,814,000
第２３回日本高速道路保有・債務返済機
120,000,000 134,926,800
構債券
第２４０回一般担保住宅金融支援機構債
100,000,000 100,052,000
券
第２５２回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 111,180,000
債務返済機構債券
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構
36,992,000 39,259,609
債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 101,210,000
債務返済機構債券
第２６回日本高速道路保有・債務返済機
10,000,000 13,163,400
構債券
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構
20,284,000 21,439,173
債券
第２８回地方公共団体金融機構債券（２
100,000,000 111,762,000
０年）
第２８回道路債券 200,000,000 256,580,000
第２９回西日本高速道路株式会社社債
200,000,000 201,966,000
（一般担保付、独立行政法人
第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,193,000 10,257,317
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構
22,517,000 23,964,392
債券
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債
23,878,000 24,416,926
券
第３０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 104,732,000
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構
22,412,000 23,827,093
債券
第３１２回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 100,339,000
債務返済機構債券
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構
22,871,000 24,290,602
債券
第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構
21,970,000 23,178,130
債券
第３３１回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 100,969,000
債務返済機構債券
第３３７回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 101,265,000
債務返済機構債券
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,058,000
第３４２回政府保証日本高速道路保有・
13,000,000 13,070,330
債務返済機構債券
第３４２回東京交通債券 30,000,000 30,198,600
第３４３回信金中金債（５年） 100,000,000 100,085,000
第３４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,750,000 13,077,420
第３５２回信金中金債（５年） 100,000,000 99,999,000
第３５８回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 101,371,000
債務返済機構債券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３６２回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 99,853,000
債務返済機構債券
第３６４回信金中金債（５年） 100,000,000 99,745,000
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構
21,747,000 22,874,799
債券
第３７８回信金中金債（５年） 100,000,000 99,726,000
第３７９回信金中金債（５年） 100,000,000 99,698,000
第３７９回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 97,648,000
債務返済機構債券
第３７回政府保証地方公共団体金融機構
100,000,000 100,257,000
債券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機
100,000,000 114,446,000
構債券
第３８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,954,000 11,100,564
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構
24,221,000 25,445,613
債券
第３９回貸付債権担保住宅金融支援機構
23,496,000 24,548,855
債券
第３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,035,000
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機
50,984,000 50,867,756
構債券
第３回都市再生債券 100,000,000 106,539,000
第４０回政府保証地方公共団体金融機構
100,000,000 100,446,000
債券
第４２回政府保証地方公共団体金融機構
300,000,000 301,719,000
債券
第４２回貸付債権担保住宅金融支援機構
28,040,000 29,360,964
債券
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構
55,160,000 58,139,743
債券
第４５回政府保証地方公共団体金融機構
100,000,000 100,799,000
債券
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構
22,227,000 23,370,579
債券
第４６回政府保証地方公共団体金融機構
33,000,000 33,235,290
債券
第４７回政府保証地方公共団体金融機構
100,000,000 100,636,000
債券
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,254,000
第４９回日本高速道路保有・債務返済機
100,000,000 116,187,000
構債券
第４回公営企業債券（３０年） 100,000,000 130,258,000
第５０回政府保証日本高速道路保有・債
100,000,000 101,830,000
務返済機構債券
第５１回鉄道建設・運輸施設整備支援機
100,000,000 100,410,000
構債券
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 162,000,000 163,663,740
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構
31,389,000 32,889,080
債券
第５回国際協力機構債券 100,000,000 114,679,000
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第６０回政府保証地方公共団体金融機構
100,000,000 101,487,000
債券
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構
35,764,000 37,435,251
債券
第６１回政府保証地方公共団体金融機構
100,000,000 101,470,000
債券
第６３回西日本高速道路株式会社社債
100,000,000 99,967,000
（一般担保付、独立行政法人
第６４回西日本高速道路株式会社社債
100,000,000 99,774,000
（一般担保付、独立行政法人
第６５回鉄道建設・運輸施設整備支援機
100,000,000 101,468,000
構債券
第６６回政府保証地方公共団体金融機構
100,000,000 101,351,000
債券
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構
39,728,000 41,366,382
債券
第６８回政府保証地方公共団体金融機構
14,000,000 14,127,540
債券
第６８回地方公共団体金融機構債券（２
100,000,000 99,410,000
０年）
第６８回鉄道建設・運輸施設整備支援機
100,000,000 101,377,000
構債券
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構
41,319,000 43,379,165
債券
第６回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 100,604,000
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債
9,869,000 9,886,172
券
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構
36,118,000 37,780,511
債券
第７１回貸付債権担保住宅金融支援機構
34,634,000 35,948,013
債券
第７６回政府保証地方公共団体金融機構
100,000,000 101,480,000
債券
第７８回株式会社日本政策投資銀行無担
100,000,000 100,864,000
保社債（社債間限定同順位
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構
36,556,000 37,969,620
債券
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 106,464,000
第７回道路債券 50,000,000 50,390,500
第７回本州四国連絡橋債券 100,000,000 107,255,000
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構
40,004,000 41,573,756
債券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債
100,000,000 137,165,000
務返済機構債券
第８５回中日本高速道路株式会社社債
100,000,000 100,057,000
（一般担保付、独立行政法人
第８９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,123,000
第８回公営企業債券（３０年） 10,000,000 12,703,900
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債
11,451,000 11,657,805
券
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第９０回政府保証日本高速道路保有・債
100,000,000 115,212,000
務返済機構債券
第９６回株式会社日本政策投資銀行無担
100,000,000 100,561,000
保社債（社債間限定同順位
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構
59,393,000 60,789,329
債券
第９６回都市再生債券 100,000,000 101,485,000
第９８回政府保証地方公共団体金融機構
100,000,000 100,616,000
債券
第９９回政府保証地方公共団体金融機構
100,000,000 100,599,000
債券
第９回新関西国際空港株式会社社債（一
100,000,000 107,513,000
般担保付）
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債
21,082,000 21,287,760
券
第９回貸付債権担保住宅金融支援機構債
12,166,000 12,449,102
券
特殊債券 小計 13,235,610,000 13,826,178,284
第１０７回東日本旅客鉄道株式会社無担
200,000,000 221,336,000
社債券 保普通社債（社債間限定同
第１０回オーストラリア・ニュージーラ
100,000,000 100,082,000
ンド銀行円貨社債（２０１
第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社
100,000,000 97,486,000
債（社債間限定同順位特約
第１１回電源開発株式会社無担保社債
100,000,000 105,625,000
（社債間限定同順位特約付）
第１２７回東日本旅客鉄道株式会社無担
100,000,000 100,653,000
保普通社債（社債間限定同
第１３０回東日本旅客鉄道株式会社無担
100,000,000 100,479,000
保普通社債（社債間限定同
第１３４回三菱地所株式会社無担保社債
100,000,000 99,468,000
（担保提供制限等財務上特
第１３回東京地下鉄株式会社社債（一般
100,000,000 113,673,000
担保付）
第１４回クレディ・アグリコル・エス・
100,000,000 99,503,000
エー円貨社債（２０１７）
第１４回ソフトバンク株式会社無担保社
100,000,000 99,069,000
債（社債間限定同順位特約
第１４回トヨタ自動車株式会社無担保社
100,000,000 100,935,000
債（社債間限定同等特約付
第１５２回東日本旅客鉄道株式会社無担
100,000,000 99,752,000
保普通社債（社債間限定同
第１５回東急不動産ホールディングス株
100,000,000 101,405,000
式会社無担保社債（社債間
第１８回イオンモール株式会社無担保社
100,000,000 97,374,000
債（社債間限定同順位特約
第１８回ビー・ピー・シー・イー・エ
100,000,000 99,767,000
ス・エー円貨社債（２０１８
第２０回ＮＴＴファイナンス株式会社無
100,000,000 99,659,000
担保社債（社債間限定同順
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第２１回株式会社オリエンタルランド無
100,000,000 99,899,000
担保社債（社債間限定同順
第２１回三井住友信託銀行株式会社無担
100,000,000 99,968,000
保社債（社債間限定同順位
第２２回三菱瓦斯化学株式会社無担保社
100,000,000 99,779,000
債（社債間限定同順位特約
第２３回ルノー円貨社債（２０２１） 100,000,000 100,036,000
第２３回株式会社三菱ケミカルホール
200,000,000 204,400,000
ディングス無担保社債（社債
第２５回日本郵船株式会社無担保社債
100,000,000 109,600,000
（社債間限定同順位特約付）
第２６回トヨタ自動車株式会社無担保社
100,000,000 99,739,000
債（社債間限定同等特約付
第２６回東京電力パワーグリッド株式会
100,000,000 104,682,000
社社債（一般担保付）
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・
100,000,000 101,035,000
データ無担保社債（社債間限
第２８回リコーリース株式会社無担保社
100,000,000 100,098,000
債（社債間限定同順位特約
第２８回東京瓦斯株式会社無担保社債
100,000,000 110,904,000
（社債間限定同順位特約付）
第２９８回四国電力株式会社社債（一般
100,000,000 102,026,000
担保付）
第３０回フランス相互信用連合銀行（Ｂ
100,000,000 99,680,000
ＦＣＭ）円貨社債（２０１
第３１回株式会社光通信無担保社債（社
100,000,000 99,244,000
債間限定同順位特約付）
第３１回東京電力パワーグリッド株式会
100,000,000 102,722,000
社社債（一般担保付）
第３２３回北陸電力株式会社社債（一般
100,000,000 102,319,000
担保付）
第３２回ＡＮＡホールディングス株式会
100,000,000 94,125,000
社無担保社債（社債間限定
第３２回東日本旅客鉄道株式会社無担保
100,000,000 104,339,000
普通社債（社債
第３５０回北海道電力株式会社社債（一
100,000,000 100,413,000
般担保付）
第３５回東京電力パワーグリッド株式会
100,000,000 104,288,000
社社債（一般担保付）
第３６回フランス相互信用連合銀行（Ｂ
100,000,000 99,603,000
ＦＣＭ）円貨社債（２０２
第３回ＮＴＴファイナンス株式会社無担
100,000,000 101,554,000
保社債（社債間限定同順位
第３回富士フイルムホールディングス株
100,000,000 100,555,000
式会社無担保社債（社債間
第４２２回中国電力株式会社社債（一般
100,000,000 100,080,000
担保付）
第４２６回中国電力株式会社社債（一般
100,000,000 99,904,000
担保付）
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第４３２回中国電力株式会社社債（一般
100,000,000 99,570,000
担保付）
第４５回東海旅客鉄道株式会社無担保普
100,000,000 114,767,000
通社債（社債間限定同順位
第４６５回九州電力株式会社社債（一般
100,000,000 100,307,000
担保付）
第４７回阪急阪神ホールディングス株式
100,000,000 106,381,000
会社無担保社債（阪急電鉄
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普
100,000,000 126,647,000
通社債（社債間限定同順位
第４８９回九州電力株式会社社債（一般
200,000,000 201,118,000
担保付）
第４回東京地下鉄株式会社社債（一般担
10,000,000 10,937,500
保付）
第５０６回中部電力株式会社社債（一般
100,000,000 101,803,000
担保付）
第５１０回関西電力株式会社社債（一般
100,000,000 101,034,000
担保付）
第５１７回中部電力株式会社社債（一般
100,000,000 100,628,000
担保付）
第５２１回東北電力株式会社社債（一般
200,000,000 201,678,000
担保付）
第５２４回関西電力株式会社社債（一般
100,000,000 101,224,000
担保付）
第５２回西日本旅客鉄道株式会社無担保
100,000,000 101,481,000
社債（社債間限定同順位特
第５３４回東北電力株式会社社債（一般
100,000,000 96,529,000
担保付）
第５４０回東北電力株式会社社債（一般
100,000,000 99,755,000
担保付）
第５４５回中部電力株式会社社債（一般
100,000,000 99,276,000
担保付）（グリーンボンド
第５７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無
100,000,000 101,387,000
担保社債（特定
第５８回電源開発株式会社無担保社債
100,000,000 99,719,000
（社債間限定同順位特約付）
第６５回三菱地所株式会社無担保社債
100,000,000 116,427,000
（担保提供制限等財務上特約
第６７回三菱ＵＦＪリース株式会社無担
100,000,000 99,963,000
保社債（社債間限定同順位
第６７回東京瓦斯株式会社無担保社債
100,000,000 96,294,000
（社債間限定同順位特約付）
第６回東京電力パワーグリッド株式会社
100,000,000 102,079,000
社債（一般担保付）
第７２回株式会社ホンダファイナンス無
100,000,000 99,736,000
担保社債（社債間限定同順
第７３回株式会社ホンダファイナンス無
100,000,000 99,494,000
担保社債（社債間限定同順
第７回東京電力パワーグリッド株式会社
100,000,000 100,176,000
社債（一般担保付）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第８回楽天株式会社無担保社債（社債間
100,000,000 99,794,000
限定同順位特約付）
第９６回トヨタファイナンス株式会社無
200,000,000 199,468,000
担保社債（社債間限定同等
社債券 小計 7,210,000,000 7,354,930,500
合計 173,024,950,000 181,115,611,899
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2022年3月31日現在）
Ⅰ 資産総額 6,002,180,686
円
Ⅱ 負債総額 21,836,452
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,980,344,234
円
Ⅳ 発行済口数 6,157,816,917
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9712
円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本債券インデックス・マザーファンド）
（2022年3月31日現在）
Ⅰ 資産総額 181,530,832,037
円
Ⅱ 負債総額 2,087,221,255
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 179,443,610,782
円
Ⅳ 発行済口数 141,550,994,092
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2677
円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行う
ことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。したがって該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません。
(3) 受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
＜受益権の譲渡＞
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止
日や振替停止期間を設けることができます。
＜受益権の譲渡の対抗要件＞
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(5) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
＜受益権の再分割＞
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
＜償還金＞
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
＜質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて＞
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額（本書提出日現在）
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です｡
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です｡
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません｡
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で､投資対象地域経済､産業､政治について更に精緻に分析を行い､投資対象企業､
債券を様々な面より分析しつつ､基本的な運用方針を決定します｡
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて､具体的な銘柄選択と運用実施計
画を作成します｡
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて､組入有価証券の売買等を指図します｡
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています｡ま
た金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
2022年3月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、123本であり、その純資産総額は2,818,554百万
円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」とい
います）の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣（昭和38年大蔵省令第59
号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内
閣府令第52号）により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」（昭和
52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という）ならびに同規則第38条第1項及び第57条第1
項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により
作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第24期事業年度（2020年4月1日から
2021年3月31日まで）の財務諸表ならびに第25期事業年度の中間会計期間（2021年4月1日から2021年9月
30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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１．財務諸表
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
期 別 前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（資産の部） ％ ％
流動資産
預金 3,114,127 3,455,294
有価証券 21,254 22,281
前払金 39,342 59,450
前払費用 9,920 20,090
未収入金 902,862 795,709
未収還付法人税等 - 592
未収委託者報酬 660,964 651,298
未収収益 40,244 41,992
流動資産計 4,788,718 65.6 5,046,710 70.1
固定資産
有形固定資産 69,492 4,695
建物附属設備 ※１ 59,016 -
器具備品 ※１ 10,475 4,695
無形固定資産 0 0
ソフトウェア 0 0
投資その他の資産 2,445,819 2,149,769
長期差入保証金 69,819 55,283
繰延税金資産 2,369,725 2,088,211
その他投資 6,275 6,275
固定資産計 2,515,312 34.4 2,154,465 29.9
資産合計 7,304,030 100.0 7,201,176 100.0
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（負債の部） ％ ％
流動負債
預り金 137,851 141,855
未払金 350,943 300,612
未払手数料 140,557 163,883
その他未払金 210,386 136,728
未払費用 11,122 11,026
未払法人税等 3,635 -
未払消費税等 72,142 79,008
賞与引当金 67,981 76,891
流動負債計 643,675 8.8 609,394 8.5
固定負債
退職給付引当金 96,989 81,500
固定負債計 96,989 1.3 81,500 1.1
負債合計 740,665 10.1 690,894 9.6
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（純資産の部） ％ ％
株主資本 6,563,364 89.9 6,510,281 90.4
資本金 310,000 310,000
利益剰余金
利益準備金 77,500 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620 31,620
繰越利益剰余金 6,144,244 6,091,161
純資産合計 6,563,364 89.9 6,510,281 90.4
負債・純資産合計 7,304,030 100.0 7,201,176 100.0
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
％ ％
営業収益
委託者報酬 2,392,782 2,468,063
投資顧問収入 2,907,674 2,871,928
その他営業収益 ※ 66,452 78,227
営業収益計 5,366,908 100.0 5,418,219 100.0
営業費用
支払手数料 520,256 631,100
広告宣伝費 30,443 28,458
公告費 1,140 1,140
調査費 632,099 527,766
調査費 369,545 268,033
委託調査費 261,450 259,021
図書費 1,102 711
委託計算費 265,563 242,239
営業雑経費 39,755 38,381
通信費 4,801 4,038
印刷費 15,648 11,238
協会費 16,300 18,183
諸会費 - 5
その他 3,005 4,915
営業費用計 1,489,258 27.7 1,469,086 27.1
一般管理費
給料 1,322,366 1,307,873
役員報酬 197,080 235,947
給料・手当 848,305 800,039
賞与 253,121 210,310
賞与引当金繰入額 23,858 61,576
交際費 10,725 728
旅費交通費 8,872 801
租税公課 8,801 6,244
不動産賃借料 97,021 91,686
退職給付費用 106,349 71,604
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固定資産減価償却費 22,666 20,149
福利厚生費 126,755 126,174
事務手数料 ※
1,057,318 1,306,329
諸経費 186,258 202,081
一般管理費計 2,947,135 54.9 3,133,675 57.8
営業利益 930,515 17.3 815,458 15.1
営業外収益
為替差益 166 123
有価証券運用益 3,384 1,026
雑収入 63 36
営業外収益計 3,614 0.1 1,186 0.0
営業外費用
為替差損 289 656
有価証券運用損 4,123 -
雑損失 490 193
営業外費用計 4,903 0.1 849 0.0
経常利益 929,225 17.3 815,794 15.1
特別利益
事業再構築費用戻入 - 102
特別利益計 - 0.0 102 0.0
特別損失
事業再構築費用 102,351 -
事務処理損失 - 8,806
固定資産除却損 - 45,130
特別損失計 102,351 1.9 53,937 1.0
税引前当期純利益 826,874 15.4 761,960 14.1
法人税,住民税及び事業税 530 0.0 530 0.0
法人税等調整額 292,691 5.5 281,513 5.2
当期純利益 533,652 9.9 479,916 8.9
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当期変動額
△ 490,000 △ 490,000 △ 490,000 △ 490,000
剰余金の配当 - - -
当期純利益 - - - 533,652 533,652 533,652 533,652
当期変動額合計 - - - 43,652 43,652 43,652 43,652
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金
利益剰余金
利益準備金 合計
合計
繰越利益
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
当期変動額
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剰余金の配当 - - - (533,000) (533,000) (533,000) (533,000)
当期純利益 - - - 479,916 479,916 479,916 479,916
- - - △ 53,083 △ 53,083 △ 53,083 △ 53,083
当期変動額合計
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,091,161 6,200,281 6,510,281 6,510,281
［重要な会計方針］
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法
売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）を
採用しております。
2.固定資産の減価償 (1) 有形固定資産
却方法
①リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
建物附属設備 9～10年
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
負債の本邦通貨へ 益として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき金
額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による定
額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
表示方法の変更
(会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当事業年度の年度末に
係る財務諸表から適用し、個別注記表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより、当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸
表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
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繰延税金資産 2,088,211千円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生および金額によって見積もっております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所
得の時期および金額が見積りと異なった場合や将来の税法の改正等により、翌事業年度の財務諸表において、繰延
税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(追加情報)
繰延税金資産の回収可能性については、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の収束時期が不透明であること
から、当社が顧客から収受する等顧問料等に一定の影響があるとの仮定を基に今後の業績見通し等を勘案し、繰延
税金資産を計上しております。
なお、当該金額は現時点での最善の見積もりではあるものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や経
済への影響等により、翌事業年度以降の財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
注記事項
（貸借対照表関係）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 68,147千円 建物附属設備 - 千円
器 具 備 品 46,953千円 器 具 備 品 52,734千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（損益計算書関係）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整 トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整
の方針に従って調整額を精算することとしており の方針に従って調整額を精算することとしており
ます。当事業年度にステート・ストリート・バン ます。当事業年度にステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支 ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支
払われた調整額65,925千円は、損益計算書のその 払われた調整額77,977千円は、損益計算書のその
他営業収益に、また、当社がステート・ストリー 他営業収益に、また、当社がステート・ストリー
ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支 ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支
払った調整額1,057,318千円は、損益計算書の事務 払った調整額1,306,329千円は、損益計算書の事務
手数料に含まれております。 手数料に含まれております。
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
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2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 利益剰余金 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
定時株主総会
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
（決議）
2021年6月24日 普通株式 479,000千円 利益剰余金 77,258.06円 2021年3月31日 2021年6月25日
定時株主総会
（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね６か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
2020年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 3,114,127 3,114,127 ―
(2)未収入金 902,862 902,862 ―
(3)未収委託者報酬 660,964 660,964 ―
(4)預り金 137,851 137,851 ―
(5)未払手数料 140,557 140,557 ―
(6)その他未払金 210,386 210,386 ―
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（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております｡
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
2021年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 3,455,294 3,455,294 ―
(2)未収入金 795,709 795,709 ―
(3)未収委託者報酬 651,298 651,298 ―
(4)預り金 141,855 141,855 ―
(5)未払手数料 163,883 163,883 ―
(6)その他未払金 136,728 136,728 ―
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
（有価証券関係）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 21,254千円 貸借対照表計上額 22,281千円
当事業年度の損益 当事業年度の損益
に含まれた評価差額 △4,123千円 に含まれた評価差額 1,026千円
（デリバティブ取引関係）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
１． 採用している退職給付制度の概要
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前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
2011年4月1日に確定給付企業年金制度（キャッ
シュ・バランス・プラン）、確定拠出年金制度を導 同左
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
退職給付債務の期首残高 502,405
勤務費用 57,391
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 △53,802
退職給付の支払額 △85,470
退職給付債務の期末残高 420,524
(単位：千円)
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
退職給付債務の期首残高 420,524
勤務費用 55,967
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 25,944
退職給付の支払額 △ 51,930
退職給付債務の期末残高 450,505
３ ．年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
年金資産の期首残高 396,905
期待運用収益 2,938
△ 28,742
数理計算上の差異の発生額
事業主からの拠出額 54,241
△ 85,470
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 339,872
(単位：千円)
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当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
年金資産の期首残高 339,872
期待運用収益 2,511
数理計算上の差異の発生額 25,875
事業主からの拠出額 52,607
△ 51,930
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 368,935
４. 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
積立型制度の退職給付債務 420,524
△ 399,872
年金資産
80,651
-
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務 80,651
未認識数理計算上の差異 △25,059
△8,721
未認識過去勤務費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 96,989
(単位：千円)
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
積立型制度の退職給付債務 450,505
△ 368,935
年金資産
81,570
-
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務
81,570
未認識数理計算上の差異 △69
未認識過去勤務費用 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 81,500
５．退職給付費用の内訳
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 86,784
(1)勤務費用
57,391
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(2)利息費用 -
(3)期待運用収益（減算） 2,938
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 20,411
(6)その他 3,198
(単位：千円)
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 52,417
(1)勤務費用
55,966
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益（減算） 2,510
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 25,059
(6)その他 15,300
６．年金資産に関する事項
前事業年度（2020年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 97.7%
その他 2.3%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度（2021年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 97.9%
その他 2.1%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
７．退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2020年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
(2)長期期待運用収益率 0.75%
(3)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(4)過去勤務費用の処理年数
発生時より 11年
(5)数理計算上の差異の処理年数
1年
当事業年度
(2021年3月31日現在)
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(1)割引率 0.0%
(2)長期期待運用収益率 0.75%
(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
(4)過去勤務費用の処理年数
発生時より 11年
(5)数理計算上の差異の処理年数
1年
８．確定拠出制度
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は19,564千円であります。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は19,186千円であります。
（税効果会計関係）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
（単位： 千円） （単位： 千円）
繰延税金資産 繰延税金資産
連結納税適用に伴う影響額 612,589 連結納税適用に伴う影響額 -
賞与引当金繰入超過額 17,497
賞与引当金繰入超過額 21,034
退職給付引当金 31,083
退職給付引当金 26,660
繰越欠損金 1,652,186
(注) 繰越欠損金 1,987,863
その他 56,367
その他 52,654
―――――
―――――
繰延税金資産 合計 2,369,725
繰延税金資産 合計 2,088,211
繰延税金負債との相殺 -
繰延税金負債との相殺 -
―――――
―――――
繰延税金資産の純額 2,369,725
繰延税金資産の純額 2,088,211
―――――
―――――
（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度（2020年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - - 1,652,186 1,652,186
(*2)
繰延税金資産 - - - - - 1,652,186 1,652,186
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,652,186千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,652,186千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
当事業年度（2021年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
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税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - - 1,987,863 1,987,863
(*2)
繰延税金資産 - - - - - 1,987,863 1,987,863
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,987,863千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,987,863千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
前事業年度（2020年3月31日現在） 当事業年度（2021年3月31日現在）
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 5.1% 算入されない項目 6.8%
その他 △ 0.3%
その他 △ 0.4%
―――――
―――――
税効果会計適用後の
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 35.4%
法人税等の負担率 37.0%
==========
==========
（資産除去債務関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
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使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
（セグメント情報）
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載
を省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しており
ます。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
Ⅰ関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
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前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の内容 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 又は 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 職業 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 309,576 前払金 694
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽの 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 信託委託業 提供並びに受
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 務、及びそ 入れ
れらの関連 投資顧問料の支 189,363
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
業務 払
ﾆｰ
ソフトウェア 人件費等の支払 129,383 未払金 18,808
の使用契約
人件費等及び 事務手数料の受 65,925
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 1,057,318
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 37,991 前払金 38,648
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽの 務委託
銀行株式 受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 138,065
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 投資顧問料の支 13,752 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾎﾟﾝﾄﾞ 投資信託委 の受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 託業務
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 紹介料の受取 526 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾝｶﾞﾎﾟｰ の受入れ及び
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾙﾄﾞﾙ ＥＴＦ商品の 投資顧問料の支 22,050
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
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種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の内容 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 又は 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 職業 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 210,494 前払金 170
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽ 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 信託委託業 の提供並びに
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 務、及びそ 受入れ
れらの関連 投資顧問料の支 182,861
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
業務 払
ﾆｰ
ソフトウェア 人件費等の支払 178,279 未払金 19,408
の使用契約
人件費等及び 事務手数料の受 77,977
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 1,306,329
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 38,231 前払金 59,280
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽ 務委託
銀行株式 の受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 122,715
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 投資顧問料の支 17,282 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾎﾟﾝﾄﾞ 投資信託委 ｽの受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 託業務
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 紹介料の受取 249 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙ ｽの受入れ及
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾄﾞﾙ びＥＴＦ商品 投資顧問料の支
21,878
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ の紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております｡
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場)
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(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
1株当たり純資産 1,058,607円22銭 1株当たり純資産 1,050,045円38銭
1株当たり当期純利益 86,073円06銭 1株当たり当期純利益 77,405円89銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
ません。
(注）1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
当期純利益 (千円) 533,652 479,916
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 533,652 479,916
期中平均株式数 (株) 6,200 6,200
（重要な後発事象）
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
該当事項はありません。
(1) 中間貸借対照表
（単位：千円）
期 別 第25期中間会計期間末
（2021年9月30日現在）
科 目
金 額 構成比
（資産の部） ％
流動資産
預金 3,625,319
有価証券 22,985
前払金 85,688
前払費用 28,325
未収入金 710,965
未収委託者報酬 700,370
未収収益 359,443
流動資産計 5,533,098 73.1
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固定資産
有形固定資産 621
建物附属設備 ※１ 0
器具備品 ※１ 621
無形固定資産 0
ソフトウェア 0
投資その他の資産 2,032,054
長期差入保証金 73,744
繰延税金資産 1,952,035
その他投資 6,275
固定資産計 2,032,676 26.9
資産合計 7,565,774 100.0
（負債の部） ％
流動負債
預り金 33,016
未払金 309,581
未払手数料 179,583
その他未払金 129,998
未払費用 11,202
未払法人税等 199,687
未払消費税等 ※２ 49,024
賞与引当金 243,734
流動負債計 846,247 11.2
固定負債
退職給付引当金 83,215
固定負債計 83,215 1.1
負債合計 929,463 12.3
（純資産の部） ％
株主資本 6,636,311 87.7
資本金 310,000
利益剰余金 6,326,311
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620
繰越利益剰余金 6,217,191
純 資 産 合 計
6,636,311 87.7
負 債 ・ 純 資 産 合 計
7,565,774 100.0
(2) 中間損益計算書
（単位：千円）
期 別 第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
科 目
金 額 構成比
％
営業収益
委託者報酬 1,329,971
投資顧問収入 1,519,331
その他営業収益 ※１ 74,653
営業収益計 2,923,956 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 937,049
支払手数料 357,549
その他営業費用
579,500
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一般管理費 ※２ 1,064,685
営業費用・一般管理費計 2,001,735 68.5
営業利益 922,221 31.5
営業外収益 748 0.0
営業外費用 470 0.0
経常利益 922,499 31.5
特別損失 2,326 0.1
税引前中間純利益 920,172 31.5
法人税,住民税及び事業税 180,085 6.2
法人税等調整額 135,057 4.6
中間純利益 605,030 20.7
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 （自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,091,161 6,200,281 6,510,281 6,510,281
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - -479,000 -479,000 -479,000 -479,000
中間純利益 - - - 605,030 605,030 605,030 605,030
当中間期変動額合計 - - - 126,030 126,030 126,030 126,030
当中間期末残高 310,000 77,500 31,620 6,217,191 6,326,311 6,636,311 6,636,311
[重要な会計方針]
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1.資産の評価基準 有価証券
及び評価方法 売買目的有価証券
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）
を採用しております。
2.固定資産の減価 (1) 有形固定資産
償却方法
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
び負債の本邦通 額は損益として処理しております。
貨への換算基準
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4.引当金の計上基 (1) 賞与引当金
準
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中間会計期
間に負担すべき金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において
発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期
間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）によ
る定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
5.収益の計上方法 (1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、投
資信託約款毎に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識
しております。
(2) 投資顧問収入
投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づき、
投資顧問契約毎に、計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識し
ております。
6.その他中間 消費税等の処理方法
財務諸表作成の 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
ための基本とな
る重要な事項
［会計方針の変更］
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和２年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。ただし、これによる具体的
な会計方針の変更は無く、したがって、収益認識会計基準等の適用にともなう当中間会計期間における中間貸借対
照表、中間損益計算書および中間株主資本等変動計算書への影響は有りません。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業
会計基準第10号 令和元年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新
たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。ただし、これによる具体的な会計方針の変更は無
く、したがって、時価算定会計基準等の適用にともなう当中間会計期間における中間貸借対照表、中間損益計算書
および中間株主資本等変動計算書への影響は有りません。
注 記 事 項
（中間貸借対照表関係）
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第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額
器具備品 30,152千円
※2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
（中間損益計算書関係）
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
※1. 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調
整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステート・スト
リート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額74,529千円は、損
益計算書のその他営業収益に、また、当社がステート・ストリート・バンク・アンド・トラス
ト・カンパニーに支払った調整額107,178千円は、損益計算書の一般管理費に含まれておりま
す。
※2. 減価償却実施額
有形固定資産 1,952千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 6,200 ― ― 6,200
2. 当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項
決議 株式の種類 配当金の総額 1株あたりの 基準日 効力発生日
配当額
2021年6月24日 普通株式 479,000千円 77,258.06円 2021年3月31日 2021年6月25日
定時株主総会
（金融商品関係）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済され
るため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
2 . 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
前項にて注記を省略しているため、記載を省略しております。
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（有価証券関係）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,985千円
当中間会計期間の損益に含まれた評価差額 703千円
（資産除去債務関係）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
当中間会計期間において、本社オフィスの一部解約等に伴う原状回復費用の精算が行われたことか
ら、資産除去債務の総額は、期中において20,679千円減少し、14,661千円となりました。
（デリバティブ取引関係）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
（セグメント情報等）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
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（セグメント情報）
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
（セグメント関連情報）
1.商品およびサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象
より除いております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
るため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略し
ております。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（収益認識関係）
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
当社は、「（セグメント情報等）」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益
のうち委託者報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。
(1) 収益の分解情報
損益計算書に記載のとおりです。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、注記を省略しております。
（１株当たり情報）
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第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1株当たり純資産額 1,070,372円81銭
1株当たり中間純利益 97,585円49銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお
りません。
注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
中間純利益（千円） 605,030
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式にかかる中間純利益（千円） 605,030
期中平均株式数（株） 6,200
（重要な後発事象）
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています｡
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
て内閣府令で定める行為
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です｡
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません｡
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません｡
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名 称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円（ 2021年12月 末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき
信託業務を営んでいます｡
（参考）再信託受託会社
名 称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額：51,000百万円（2021年9月末現在)
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます｡
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
楽天証券株式会社 17,495百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
(2021年12月末 現在 ) 品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として､信託財産の保管・管理・計算､受益権の設定に係る振替機関への通知､外
国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います｡
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います｡
３【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません｡
(2) 販売会社
該当事項はありません｡
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第３【参考情報】
当計算期間において提出された､ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通
りです｡
書類名 提出年月日
2021年 6月4日
有価証券報告書
2021年 6月4日
有価証券届出書
半期報告書 2021年12月3日
有価証券届出書の訂正届出書 2021年12月3日
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独立監査人の監査報告書
２０２１年６月３０日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
伊 藤 雅 人
公認会計士
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの第２４期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０２
１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
よ り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年４月20日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているステート・ストリート日本債券インデックス・オープンの2021年３月６日から2022年３月７日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ス
テート・ストリート日本債券インデックス・オープンの2022年３月７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております 。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
２０２１年１２月２４日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
伊 藤 雅 人
公認会計士
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第２５期事業年
度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０
２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中
間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査におけ
る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中
間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用
な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的
な 保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択
及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す
るために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財
務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して
有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
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