ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                          有価証券届出書

    【提出先】                          関東財務局長

    【提出日】                          2022年6月3日

    【発行者名】                          ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

                               株式会社
    【代表者の役職氏名】                          代表取締役社長　髙村　孝

    【本店の所在の場所】                          東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

    【事務連絡者氏名】                          菅野　真人

    【電話番号】                          03-4530-7171

    【届出の対象とした募集（売出）内国投資                          ステート・ストリート日本株式インデックス・

     信託受益証券に係るファンドの名称】                         オープン
    【届出の対象とした募集（売出）内国投資                          1兆円を上限とします。

     信託受益証券の金額】
    【縦覧に供する場所】                          該当事項はありません｡

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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン
       （以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。
       委託会社の依頼により、信用格付業者から提供もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者
       から提供もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適

       用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                       振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機
       関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
       「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
       替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
       は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                     ※
       取得申込受付日の基準価額               とします。
       収益分配金の再投資を行う場合は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
       ※基準価額とは、信託財産の純資産総額を受益権総口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当
        たりの価額で表示されます。
       基準価額は、販売会社（後記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。）にてご確認いただけるほか、
       原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「MA日本株」として掲
       載されます｡
       委託会社に対する照会は下記においてできます｡
       ＜照会先＞
        ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
        電話番号　03－4530－7333
        （受付時間：原則として委託会社の営業日午前9時～午後5時）
        ホームページアドレス：www.ssga.com/jp
    （５）【申込手数料】

       申込手数料はありません。
    （６）【申込単位】

       申込単位は、販売会社が定める単位とします。詳細については、販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

       2022年6月4日から2023年6月5日まで
       ※当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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    （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みを取り扱います。
       販売会社の詳細ついては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の＜照会先＞までお問い合わせくだ
       さい。
    （９）【払込期日】

       当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（詳しくは､販売会社にお問い合わせくだ
       さい｡）までに、取得申込代金を販売会社に支払うものとします。
       各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する
       口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （10）【払込取扱場所】

       申込みを受付けた販売会社とします（前記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。）。
    （11）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
    （12）【その他】

      ①　申込証拠金
        該当事項はありません。
      ②　本邦以外の地域での発行
        該当事項はありません。
      ③　振替受益権について
        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振
        替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記載
        の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度とは
          ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
          ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
           す。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
      １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
                                       ※
        ①  当ファンドは、MA（マルチアセット）ファンドシリーズ                               の一つであり、日本の取引所に上場され
          ている株式を投資対象とした「日本株式インデックス・マザーファンド」（以下「マザーファン
          ド」といいます。）受益証券に投資することにより、中長期的に日本の株式市場（TOPIX（東証株
          価指数配当込み））の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。
          ※  MA（マルチアセット）ファンドシリーズとは、日本および海外の幅広い資産クラスを投資対象とし、各種指数に
           連動した投資成果を目指して運用を行う委託会社におけるインデックス型商品等の総称です。
        ②  委託会社は、受託会社と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加できるものとします。また
          委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
        ③  当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
    商品分類表

       単位型・追加型              投資対象地域             投資対象資産              補足分類
                                 （収益の源泉）
                      国  　内            株  式
                                    債  券
         単位型                                     インデックス型
                      海  　外
                                   不動産投信
         追加型                         その他資産              特殊型
                      内  　外           （　　    ）
                                   資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
    ■　当ファンドが該当する商品分類

         項目        該当する商品分類                        内容
                            一度設定されたファンドであってもその後追加設
        単位型・
                    追加型        定が行われ従来の信託財産とともに運用される
        追加型
                            ファンドをいいます。
                            目論見書又は信託約款において、組入資産による
      投資対象地域              国内        主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とす
                            る旨の記載があるものをいいます。
                            目論見書又は信託約款において、組入資産による
      投資対象資産
                     株式        主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
      （収益の源泉）
                            記載があるものをいいます。
                            目論見書又は信託約款において、各種指数に連動
        補足分類          インデックス型           する運用成果を目指す旨の記載があるものをいい
                            ます。
    属性区分表

     投資対象資産         決算頻度      投資対象地域           投資形態         対象  インデックス
    株式          年1回      グローバル
     一般
     大型株         年2回      日本
     中小型株
                                          日経   225
              年4回      北米
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    債券                         ファミリーファンド
     一般         年6回      欧州
     公債         （隔月）
     社債               アジア
     その他債券         年12回                           ＴＯＰＩＸ
     クレジット     属性     （毎月）      オセアニア
     （　　    ）
              日々      中南米
                              ファンド・オブ・
    不動産投信
                                ファンズ
              その他      アフリカ
                                          その他
              （  　　）
    その他資産
     (投資信託証券               中近東
     (株式　一般)       )        （中東）
    資産複合
     資産配分固定型
                    エマージング
     資産配分変動型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
    ■　当ファンドが該当する属性区分

         項目        該当する属性区分                        内容
                             目論見書又は信託約款において、株式、債券、不
                その他資産（投資信
      投資対象資産                      動産投資以外の資産に投資する旨の記載があるも
                託証券(株式　一般))
                             のをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します｡
                             目論見書又は信託約款において、年１回決算する
        決算頻度             年１回
                             旨の記載があるものをいいます。
                             目論見書又は信託約款において、組入資産による
      投資対象地域              日本        投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
                             るものをいいます。
                             目論見書又は信託約款において、親投資信託
                             （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
        投資形態         ファミリーファンド
                             のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                             います。
                             信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目
     対象インデックス               TOPIX        指す旨またはそれに準じる記載があるものをいい
                             ます。
    ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分
     の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
        ④  ファンドの特色

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    （２）【ファンドの沿革】










       2016年5月9日　信託契約締結、設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①  当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
        は、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金をマザーファンドの
        受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益はすべてベ
        ビーファンドに還元されます。
       ※マザーファンドには、当ファンド以外にも、当該マザーファンドに投資する他のファンド（ベビーファンド）が




        あります。
       ②  ファンドの関係法人

       ファンドの関係法人は以下のとおりです｡
        1)  ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社                                  (以下「委託会社」といいます。)
          委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
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        2)  三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。)
          (再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行)
          受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につ
          き、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
        3)  販売会社
          販売会社は、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配
          金、一部解約代金および償還金の支払い等を行います。
    ※1　証券投資信託契約









       委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に関
       する事項ならびに信託の元本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます。なお、ファンドは、委
       託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託契約は、「投資信託及び
       投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づいて締結されます。
    ※2　証券投資信託受益権の募集および販売の取扱いに関する契約
       販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます｡
      ③  委託会社の概況（本書提出日現在）

       1)  資本金の額
         3億1千万円
       2)  沿革
         1998年    2 月25日         ステート・ストリート投資顧問株式会社                      設立
         1998年    3 月31日         投資顧問業の登録
         1998年    8 月28日         ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
         1998年    9 月30日         投資一任契約に係る業務の認可
         1998年    9 月30日         証券投資信託の委託会社としての認可取得
         2007年    9 月30日         金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第345号）
         2008年    7 月  1日       ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に
                       商号変更
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       3)  大株主の状況
             氏名又は名称                     住所          所有株式数       所有比率
       ステート・ストリート・グローバ
                           東京都港区虎ノ門一丁目23番1
       ル・アドバイザーズ・ジャパン・                                      6,200株       100％
                           号虎ノ門ヒルズ森タワー
       ホールディングス合同会社
    ２【投資方針】

     （１）【投資方針】
      当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にTOPIX（東証株価指数配当込
      み）に連動した投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
      マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
      ①TOPIX（東証株価指数配当込み）をベンチマークとします。
      ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持するものとし、株式への実質的投資割合
       は、原則として信託財産総額の50％超（非株式割合は50％以下）を基本とします。
      ③信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
       回避するため、デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記（５）②
       の3)4)5)に定めるものに限ります。以下同じ。）を行うことができます。
      ④信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
      ⑤信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解
       約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に
       係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
       す。）の指図をすることができます。
      ⑥信託財産の効率的な運用に資するため等、運用上必要と認めるときには、委託会社もしくは委託会社の
       利害関係人等（金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をい
       います。）が設定または運用する国内投資信託証券等に投資する場合があります。
      ⑦大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入った
       ときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合に
       は、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①  投資の対象とする資産の種類
        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)  次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
         （a）有価証券
         （b）デリバティブ取引に係る権利
         （c）金銭債権
         （d）約束手形
        2)  次に掲げる特定資産以外の資産
         （a）為替手形
      ②　投資の対象とする有価証券の指図範囲等
       委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委託
       会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「日本株式インデックス・マザー
       ファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券（以下「マザーファンド受益証券」と
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       いいます。）および次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
       各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します(信託約款第15条第1項）。
         1)　株券または新株引受権証書
         2)　国債証券
         3)　地方債証券
         4)　特別の法律により法人の発行する債券
         5)　社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
            権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。)
         6)　特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
         7)　特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
            るものをいいます。）
         8)　協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
            す。）
         9)　特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
            す。）
         10)　コマーシャル・ペーパー
         11)　新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
            び新株予約権証券
         12)　外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を
            有するもの
         13)　投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
            います。）
         14)　投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
            るものをいいます。）
         15)　外国貸付債権信託受益証券                  (金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
         16)　オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
            い、有価証券に係るものに限ります。）
         17)　預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         18)　外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19)　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
            益証券に表示されるべきもの
         20)　外国の者に対する権利で19)の有価証券の性質を有するもの
         21)　指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
            益証券に限ります。）
         22)　抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有
         するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のう
         ち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券を
         以下「投資信託証券」といいます。
      ③  委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
        指図することができます(信託約款第15条第2項)。
        1)　預金
        2)　指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3)　コール・ローン
        4)　手形割引市場において売買される手形
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      ④  上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
        社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
        こ との指図ができます(信託約款第15条第3項)。
      ⑤  委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券（取
        引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下
        している場合を除きます。）な投資信託証券）を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財
        産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。以下同じ。）の時価総額のうち信託財産に
        属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図
        をしません。(信託約款第15条第4項)
      ⑥  上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
        価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得
        た額をいいます。(信託約款第15条第5項)
     （３）【運用体制】

        委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。









        運用モデル／プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイ
        ザーズ・トラスト・カンパニー（所在地：アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市）を中心と
        した各運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善､運用パフォーマンス､市場環
        境に関する情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高
        い運用サービスの提供を目指しています。
        ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であり、
        資産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチによって運
        用を行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
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        運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメン
        ト・オフィサー、各運用戦略責任者、業務部の代表等により構成されています。投資政策委員会にお
        いては､各ファンドのパフォーマンス､ガイドラインに対する適合性､同一戦略のファンド間でのパ
        フォー    マンスの乖離状況等の報告を受けます。
        グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）のグローバル組織で
        ある運用リスク･マネジメント･チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に行っ
        ています。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ･リスク･オフィサー
        に直接報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリスクをとって
        いるか、また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意図したエクス
        ポージャーによるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちでモニタリングを
        行い、その結果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
        当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ（グローバル）および
        グローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
        上記運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

     （信託約款「運用の基本方針」中「収益分配方針」）
       毎決算時（原則として3月5日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。）に、原則として次の通り収
       益分配を行う方針です。
       ①  経費控除後の利子・配当収入および売買益（評価益を含みます。）等全額とします。
       ②  分配金額は委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少
        額の場合には分配を行わないこともあります。
       ③  収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
       なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ
       りません。
     ＜収益分配金に関する留意事項＞

       ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる
        と、その金額相当分、基準価額は下がります。
       ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
        になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
        りません。
       ・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全てが、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
        小さかった場合も同様です。
     （５）【投資制限】

       ①  信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
        1)　マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。
        2)　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）の実質投資割合には制限を設けませ
           ん。
        3)　原則として、外貨建資産への実質投資は行いません(外貨建資産割合は0％)。
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        4)　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）の実質投資割合
           は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
        5)　デリバティブ取引は、後記②の3)4)5)の範囲で行います。
        6)　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
           ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
           則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
           整を行うこととします。
       ②  信託約款上のその他の投資制限
        1)　投資する株式等の範囲(信託約款第18条)
           委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上
           場されている株式の発行会社の発行するもの、または取引所に準ずる市場において取引されてい
           る株式の発行会社の発行するもの（上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
           約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものを含みます。）とし
           ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予
           約権証券についてはこの限りではありません。
        2)　信用取引の指図範囲(信託約款第19条)
         (a)  委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
            指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
            い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         (b)  上記(a)の信用取引の指図にあたっては、当該売り付けに係る建玉の時価総額とマザーファンド
            の信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
            が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         (c)  信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
            資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り
            付けの一部を決済するための指図をするものとします。
         (d)  上記(b)においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に
            属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
            ンドの信託財産の純資産総額に占める当該売り付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た
            額をいいます。
         (e)  委託会社は、上記(a)の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
            担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        3)　先物取引等の運用指図(信託約款第20条)
         (a)　財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わ
            が国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
            いいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
            いいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるも
            のをいいます。）を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取
            引に含めるものとします（以下同じ。)。
         (b)　委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
            回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引を行うこと
            の指図をすることができます。
        4)　スワップ取引の運用指図(信託約款第21条)
         (a)　委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
            回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもと
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            に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
            す。
         (b)　スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
            のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
            はありません。
         (c)　スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
            ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属すると
            みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財
            産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
            資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
            なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を指
            図するものとします。
         (d)　上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
            財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
            総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
            証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (e)　スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
            するものとします。
         (f)　委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
            担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        5)　金利先渡取引の運用指図(信託約款第22条)
         (a)　委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
            回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         (b)　金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
            とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
            はありません。
         (c)　金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
            するものとします。
         (d)　委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
            担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        6)　デリバティブ取引等にかかる投資制限(信託約款第23条)
          委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
          法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
        7)　有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第24条)
         (a)　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を貸付けるこ
            との指図をすることができます。
         (b)　委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
            とします。
        8)　公社債の空売りの指図範囲(信託約款第25条)
         (a)　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
            属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
            ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しに
            より行うことの指図をすることができるものとします。
         (b)　上記(a)の売り付けの指図にあたっては、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
            純資産総額の範囲内とします。
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         (c)　信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
            の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
            売 り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
        9)　公社債の借入れ(信託約款第26条)
         (a)　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
            ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
            供の指図を行うものとします。
         (b)　上記(a)の指図にあたっては、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
            範囲内とします。
         (c)　信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
            純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
            り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (d)　上記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       ③  法令に基づく投資制限
        1)　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
           委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
           託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
           ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
           会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
           みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
           場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
           れています。
        2)　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
           号）
           委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
           かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
           理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
           バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
           び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
           します。
    （参考）「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要

    当ファンドが主たる投資対象とする「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要は､以下の通りです｡

     （１）投資方針

        この投資信託は、中長期的な観点から、TOPIX（東証株価指数配当込み）に連動した投資成果を目指し
        て運用を行います。
        日本の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
        ①  TOPIX（東証株価指数配当込み）をベンチマークとします｡
        ②  株式の組入比率は､原則として信託財産総額の50％超を基本とします｡
        ③  信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国内
          において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､金利に係
          る先物取引および金利に係るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行う
          ことができます｡
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        ④  信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
          なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
          「ス  ワップ取引」といいます｡）および金利先渡取引を行うことができます｡
        ⑤  信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
        ⑥  大量の追加設定または解約が発生したとき､市況の急激な変化が予想されるとき､償還の準備に入っ
          たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場
          合には､上記のような運用が行われない場合や､当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
          す｡
     （２）投資対象

        ①  投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
        １）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
           めるものをいいます｡以下同じ｡）
          （ａ）有価証券
          （ｂ）デリバティブ取引に係る権利
          （ｃ）金銭債権
          （ｄ）約束手形
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          （ａ）為替手形
        ②  投資の対象とする有価証券の指図範囲等
        委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と
        みなされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
           権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
        ６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
           す｡）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
           めるものをいいます｡）
        ８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
           ます｡）
        ９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
           す｡）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
           株予約権証券
        12）投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます｡）
        13）投資証券もしくは投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
           す｡）
        14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
           い､有価証券に係るものに限ります｡）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます｡）
        16）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に表示されるべきもの
        17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります｡）
        18）抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます｡）
        なお､１）の証券または証書､15）の証書のうち１）の証券または証書の性質を有するものを以下「株
        式」といい､２）から６）までの証券､15）の証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有する
        ものを以下「公社債」といい､12）の証券および13）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
        ③  委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
          指図することができます｡
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
           る権利を除きます｡）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ④  上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が
          運用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用すること
          の指図ができます｡
        ⑤  委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の５を超
          えることとなる投資の指図をしません｡
        ⑥  委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純資
          産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
     （３）主な投資制限

        ①  株式への投資割合には制限を設けません｡
        ②  外貨建資産への投資は行いません｡
        ③  投資信託証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の５％以下とします｡
        ④  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
        ⑤  信用取引の指図は､信託約款第15条の範囲で行います｡
        ⑥  有価証券先物取引等は､信託約款第16条の範囲で行います｡
        ⑦  スワップ取引は､信託約款第17条の範囲で行います｡
        ⑧  金利先渡取引は､信託約款第18条の範囲で行います｡
        ⑨  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
          うこととします。
        ⑩  デリバティブ取引等にかかる投資制限
          委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    ３【投資リスク】

    (1)  ファンドのリスク特性
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の株式に分散投資を行い
       ますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合があり、その運用成果（損
       益）  はすべて投資者の皆さまに帰属します。
       したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
       を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       なお、投資信託は預貯金とは異なります。
       当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全
       に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではあり
       ません。
      ①  株価変動リスク
        当ファンドは、日本の株式を実質的な投資対象としていることから、株式の投資に係る価格変動リス
        クを伴います。一般に、株式の価格は、個々の企業の活動および業績、経営方針、ならびに法令順守
        の状況等に反応して変動するほか、投資対象国の経済情勢および景気見通し、ならびに金利変動、為
        替相場およびそれらの見通し等にも反応して変動します。したがって、マザーファンドに組み入れら
        れる株式の価格は短期的または長期的に下落する可能性があります。
      ②  信用リスク
        当ファンドは、日本の株式を実質的な投資対象としていることから、株式の発行者の経営・財務状況
        の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。したがって、この
        ような状態が生じた場合には、当ファンドが実質的に保有する株式の価格が下落し、基準価額が下落
        する要因となります。
        なお、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合（マザー
        ファンドへの投資を通じて実質的に運用する場合を含む）にも、債務不履行などにより損失が発生す
        ることがあります。運用資産の規模等によっては、当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性が
        あります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損失を被
        ることがあります。
      ③  流動性リスク
        投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に保
        有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価
        格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価
        価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクが
        あり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
        また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当
        ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入金利
        は当ファンドが負担することになります。
      ④  デリバティブ取引のリスク
        先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は運用の効率を高めるため、または証券
        価格、市場金利、為替等の変動による当ファンドおよびマザーファンドへの影響を低減するために用
        いられますが、デリバティブ取引は必ず用いられるわけではなく、また用いられたとしても本来の目
        的を達成できる保証はありません。
      ⑤  パッシブ運用のリスク
        当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドはパッシブ運用を採用しています。パッシブ運用と
        は、ベンチマーク（参考指数）とするインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であり、
        ファンド・マネージャーが経済情勢、市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりインデッ
        クスを上回る投資成果を目指すアクティブ運用とは異なります。
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        マザーファンドは、投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため、原則としてポートフォリ
        オにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の売買
        を行います。ただし、インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整が行わ
        れ る場合等、個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるため、基準価
        額の変動率がインデックスの変動率に一致せず、ファンドの投資成果がインデックスの投資成果に連
        動しない場合があります。また、インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当該銘柄に投資で
        きない場合、インデックスの投資成果に連動させるため、インデックス採用銘柄以外の銘柄に投資す
        る場合があります。
      ⑥  ファミリーファンド方式のリスク
        当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象とす
        るマザーファンドを投資対象とする他のファンド（ベビーファンド）に追加設定・解約等に伴う資金
        変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には、そ
        の売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響
        を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
    (2)  その他の留意点

        当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
        当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
        場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待で
        きる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
        これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能
        性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (3)  リスク管理体制

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         運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え、内部ガイ
         ドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います。
         業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率と対ベ
         ンチマーク超過リターンの算出と要因分析を行います。
         コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状
         況を運用部から離れた立場で確認しております。
         投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するととも
         に、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。
         委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
         モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
         取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
         します。
         上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合がありま

         す。
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    ４【手数料等及び税金】








     （１）【申込手数料】
        申込手数料はありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。
        ただし、換金時に信託財産留保額（換金申込受付日の基準価額に0.05％の率を乗じて得た額）が差し
        引かれます｡
     （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.187％（税抜0.17％）の信託報酬率を乗じて
        得た額とします。
        ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間
        の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終
        了のときに信託財産中から支払います。
        ＜信託報酬率の配分（税抜）＞
          支払先      信託報酬率（年率）                         役務の内容
         委託会社           0.13％         委託した資金の運用の対価
                            交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
         販売会社           0.01％
                            管理、購入後の情報提供等の対価
         受託会社           0.03％         運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        （注）マザーファンドで有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料のうち当ファンドに属す
           るとみなした額の100分の50以内の額を、別途、信託財産から支払います。
        ※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
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      （４）【その他の手数料等】
        ①  信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
          （以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します｡
        ②  信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初
          の６ヶ月終了日および毎計算期末（ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信
          託終了のとき信託財産中から支弁します。
        ③  上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
          ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
          認めるものを含みます。
        ④  ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産が負担します。こ
          の他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引、オプション取引等に要する費用
          についても信託財産が負担します。
          信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
        上記のほか､信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります｡

        その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
        はできません。
        ※上記（１）～（４）の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される

         期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
      （５）【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者（法人を含みます。）である受益者について
        は、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されること
        があります。
       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資者に対する課税

       ＜収益分配金に対する課税＞
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）
        の税率による源泉徴収が行われます。
        なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除の適用は可能です。）のいずれか
        を選択することもできます。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
        換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315％（所得税
        15.315％および地方税5％）の税率が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用
        も可能です。
        換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により、上場株式等の譲渡
        益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限りま
        す。）との損益通算が可能です。また、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金
        および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります。）については、上場株式
        等の譲渡損失と損益通算が可能です。
       ※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

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       ※少額投資非課税制度（NISA）、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、毎
        年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
        期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
        該 当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
       ◆法人の投資者に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額につ
        いては、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収※が行われます。なお、地方税の源泉徴収は
        ありません。
        ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
         ＜注1＞個別元本について

          ①  投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
          ②  投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
           行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
           ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる
           場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
          ③  投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
           該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
         ＜注2＞収益分配金の課税について
          ①  追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
           「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があ
           ります。
          ②  投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
           本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
           が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っ
           ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金か
           ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
          ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

          ※上記は、2022年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

           なることがあります。
          ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】
     （１）【投資状況】

                                               （2022年3月31日現在）
       種類                    国／地域名             時価合計（円）           投資比率(％)
      親投資信託受益証券                 日本                   13,979,318,415             100.00
      コール・ローン、その他資産（負債控除後）                                         635,689          0.00
      純資産総額                                     13,979,954,104             100.00
      （注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
    ＜参考情報＞

     親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
                                               （2022年3月31日現在）
       種類                    国／地域名             時価合計（円）           投資比率(％)
      株式                 日本                   83,875,537,140              96.49
      コール・ローン、その他資産（負債控除後）                                     3,047,325,721              3.51
      純資産総額                                     86,922,862,861             100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                （2022年3月31日現在）
                                   簿価           評価           投資
     順  国/
                              数量          簿価金額           評価金額
            種類       銘柄名       業種          単価           単価           比率
     位  地域名
                              （口）           (円)           (円)
                                   (円)           (円)           (％)
           親投資信託     日本株式インデック
      1  日本                     4,026,881,295       3.1657    12,748,055,472       3.4715   13,979,318,415       100.00
                          －
           受益証券     ス・マザーファンド
     （注１）投資有価証券は1銘柄です。
     （注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
      種類別及び業種別投資比率

             種類                  業種           投資比率（％）
      親投資信託受益証券                          －               100.00
      　合　計                                          100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当する事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当する事項はありません。
    ＜参考情報＞

     親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
     ①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
                                                  （2022年3月31日現在）
                                     簿価            評価           投資
        国/
     順
                                数量          簿価金額            評価金額
           種類      銘柄名         業種           単価            単価           比率
     位
       地域名
                                （株）           (円)            (円)
                                     (円)            (円)           (％)
      1  日本   株式   トヨタ自動車          輸送用機器       1,597,800     1,845.00     2,947,941,000       2,222.50    3,551,110,500       4.09
      2  日本   株式   ソニーグループ          電気機器        197,600    11,110.00     2,195,336,000       12,730.00     2,515,448,000       2.89
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      3  日本   株式   キーエンス          電気機器         28,600    51,800.00     1,481,480,000       57,250.00     1,637,350,000       1.88
              三菱ＵＦＪフィナン
      4  日本   株式             銀行業       1,951,000     　678.90     1,324,533,900        760.30    1,483,345,300       1.71
              シャル・グループ
      5  日本   株式   東京エレクトロン          電気機器         20,000    51,930.00     1,038,600,000       63,250.00     1,265,000,000       1.46
              リクルートホールディ
      6  日本   株式             サービス業        232,500    4,666.00     1,084,845,000       5,414.00    1,258,755,000       1.45
              ングス
      7  日本   株式   日本電信電話          情報・通信業        323,800    3,377.00     1,093,472,600       3,545.00    1,147,871,000       1.32
      8  日本   株式   任天堂          その他製品         17,800    57,220.00     1,018,516,000       61,670.00     1,097,726,000       1.26
      9  日本   株式   三菱商事          卸売業        232,800    4,167.00     970,077,600      4,601.00    1,071,112,800       1.23
     10  日本   株式   ソフトバンクグループ          情報・通信業        185,600    4,707.00     873,619,200      5,559.00    1,031,750,400       1.19
     11  日本   株式   信越化学工業          化学         53,000    16,045.00      850,385,000      18,790.00      995,870,000      1.15
     12  日本   株式   日立製作所          電気機器        151,700    4,953.00     751,370,100      6,165.00     935,230,500      1.08
     13  日本   株式   ＫＤＤＩ          情報・通信業        225,600    3,781.00     852,993,600      4,005.00     903,528,000      1.04
     14  日本   株式   ダイキン工業          機械         40,200    19,650.00      789,930,000      22,410.00      900,882,000      1.04
     15  日本   株式   伊藤忠商事          卸売業        217,300    3,983.00     865,505,900      4,144.00     900,491,200      1.04
     16  日本   株式   武田薬品工業          医薬品        247,900    3,419.00     847,570,100      3,498.00     867,154,200      1.00
     17  日本   株式   本田技研工業          輸送用機器        248,300    3,112.00     772,709,600      3,487.00     865,822,100      1.00
     18  日本   株式   ＨＯＹＡ          精密機器         61,500    13,035.00      801,652,500      14,030.00      862,845,000      0.99
              三井住友フィナンシャ
     19  日本   株式             銀行業        215,300    3,898.00     839,239,400      3,907.00     841,177,100      0.97
              ルグループ
     20  日本   株式   オリエンタルランド          サービス業         35,600    21,185.00      754,186,000      23,510.00      836,956,000      0.96
     21  日本   株式   三井物産          卸売業        241,200    3,072.00     740,966,400      3,328.00     802,713,600      0.92
     22  日本   株式   日本電産          電気機器         81,700    9,165.00     748,780,500      9,748.00     796,411,600      0.92
     23  日本   株式   村田製作所          電気機器         92,600    7,196.00     666,349,600      8,117.00     751,634,200      0.86
              東京海上ホールディン
     24  日本   株式             保険業        102,500    6,276.00     643,290,000      7,128.00     730,620,000      0.84
              グス
              セブン＆アイ・ホール
     25  日本   株式             小売業        121,500    5,505.00     668,857,500      5,813.00     706,279,500      0.81
              ディングス
     26  日本   株式   ソフトバンク          情報・通信業        468,800    1,472.00     690,073,600      1,428.00     669,446,400      0.77
     27  日本   株式   第一三共          医薬品        247,900    2,457.50     609,214,250      2,680.00     664,372,000      0.76
     28  日本   株式   ＳＭＣ          機械         9,200   61,670.00      567,364,000      68,840.00      633,328,000      0.73
              みずほフィナンシャル
     29  日本   株式             銀行業        397,800    1,483.00     589,937,400      1,567.00     623,352,600      0.72
              グループ
     30  日本   株式   ファナック          電気機器         27,700    18,825.00      521,452,500      21,645.00      599,566,500      0.69
     （注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
     （注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
      種類別及び業種別投資比率

             種類                  業種           投資比率（％）
      株式                   電気機器                        17.46
                        輸送用機器                        8.07
                        情報・通信業                        7.94
                        化学                        6.22
                        卸売業                        5.89
                        サービス業                        5.68
                        機械                        5.16
                        銀行業                        5.11
                        医薬品                        4.74
                        小売業                        4.08
                        食料品                        3.13
                        陸運業                        2.97
                        精密機器                        2.43
                        その他製品                        2.34
                        保険業                        2.16
                        建設業                        2.13
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                        不動産業                        1.90
                        その他金融業                        1.10
                        電気・ガス業                        1.09
                        鉄鋼                        0.81
                        非鉄金属                        0.79
                        証券、商品先物取引業                        0.74
                        ガラス・土石製品                        0.71
                        ゴム製品                        0.64
                        海運業                        0.62
                        金属製品                        0.55
                        繊維製品                        0.43
                        石油・石炭製品                        0.43
                        空運業                        0.41
                        鉱業                        0.30
                        パルプ・紙                        0.20
                        倉庫・運輸関連業                        0.17
                        水産・農林業                        0.09
     　　　　　　　　　　　　合　計                                           96.49
     （注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
      ②投資不動産物件

        該当する事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

                            買建                             投資
                                         簿価金額         評価金額
     資産の種類       資産の名称        取引所等        ／     数量                        比率
                                          (円)         (円)
                            売建                             (％)
      株価指数     TOPIX（先物）
                    大阪取引所         買建        151     2,844,522,040         2,939,215,000        3.38
      先物取引
           (2022年6月限)
     （注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
     （注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
     （注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ています。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2022年3月31日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで
      す。
                                              １口当たりの
          計算期間・月末                  純資産総額（円）
                                             純資産額（円）
                        分配付：        1,118,764,958            分配付：         1.2006
           （2017年     3月  6日）
      第1期
                        分配落：        1,116,901,209            分配落：         1.1986
                        分配付：        3,995,344,822            分配付：         1.3319
           （2018年     3月  5日）
      第2期
                        分配落：        3,995,344,822            分配落：         1.3319
                        分配付：        5,341,336,327            分配付：         1.2988
           （2019年     3月  5日）
      第3期
                        分配落：        5,341,336,327            分配落：         1.2988
                        分配付：        6,210,067,318            分配付：         1.2444
           （2020年     3月  5日）
      第4期
                        分配落：        6,210,067,318            分配落：         1.2444
                        分配付：        9,285,116,835            分配付：         1.5910
           （2021年     3月  5日）
      第5期
                        分配落：        9,285,116,835            分配落：         1.5910
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                        分配付：       12,650,001,548             分配付：         1.5347
           （2022年     3月  7日）
      第6期
                        分配落：       12,650,001,548             分配落：         1.5347
             2021年    3月末日               9,811,676,158                     1.6535
                 4月末日               10,799,997,992                     1.6066
                 5月末日               11,356,898,707                     1.6286
                 6月末日               12,014,236,464                     1.6475
                 7月末日               12,192,792,065                     1.6115
                 8月末日               13,458,385,400                     1.6622
                 9月末日               14,088,119,646                     1.7342
                10月末日               14,397,286,007                     1.7092
                11月末日               14,413,635,684                     1.6467
                12月末日               15,337,487,703                     1.7040
             2022年    1月末日               14,891,639,783                     1.6216
                 2月末日               13,254,446,212                     1.6144
                 3月末日               13,979,954,104                     1.6834
      ②【分配の推移】

                計算期間                  一口当たりの分配金
                    自2016年     5月  9日
         第1期                                0.0020円
                    至2017年     3月  6日
                    自2017年     3月  7日
         第2期                                0.0000円
                    至2018年     3月  5日
                    自2018年     3月  6日
         第3期                                0.0000円
                    至2019年     3月  5日
                    自2019年     3月  6日
         第4期                                0.0000円
                    至2020年     3月  5日
                    自2020年     3月  6日
         第5期                                0.0000円
                    至2021年     3月  5日
                    自2021年     3月  6日
         第6期                                0.0000円
                    至2022年     3月  7日
      ③【収益率の推移】

                計算期間                     収益率
                    自2016年     5月  9日
         第1期                                 20.1％
                    至2017年     3月  6日
                    自2017年     3月  7日
         第2期                                 11.1％
                    至2018年     3月  5日
                    自2018年     3月  6日
         第3期                                △2.5％
                    至2019年     3月  5日
                    自2019年     3月  6日
         第4期                                △4.2％
                    至2020年     3月  5日
                    自2020年     3月  6日
         第5期                                 27.9％
                    至2021年     3月  5日
                    自2021年     3月  6日
         第6期                                △3.5％
                    至2022年     3月  7日
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を
         控除した額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。
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     （４）【設定及び解約の実績】
            計算期間               設定口数（口）           解約口数（口）           発行済口数（口）
              自2016年     5月  9日
       第1期                      1,097,585,702             165,710,844           931,874,858
              至2017年     3月  6日
              自2017年     3月  7日
       第2期                      2,989,270,154             921,318,659          2,999,826,353
              至2018年     3月  5日
              自2018年     3月  6日
       第3期                      2,748,295,843           1,635,702,002           4,112,420,194
              至2019年     3月  5日
              自2019年     3月  6日
       第4期                      2,803,938,166           1,925,883,127           4,990,475,233
              至2020年     3月  5日
              自2020年     3月  6日
       第5期                      4,249,133,906           3,403,409,841           5,836,199,298
              至2021年     3月  5日
              自2021年     3月  6日
       第6期                      5,432,894,442           3,026,587,716           8,242,506,024
              至2022年     3月  7日
     （注１）日本国外における設定、解約はありません。
     （注２）第１期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
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    （参考情報）運用実績
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    第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
        1)　当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファン
          ドの取得申込みを行ってください。
        2)　当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可
          能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくだ
          さい。その際､「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は､ご購入に際して､当ファンドに
          係る「自動けいぞく投資契約」（別の名称で同様の内容を有する契約を含みます｡）を販売会社と
          の間で結んでいただきます｡ただし､「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも､分配金を定
          期的に受け取る旨の契約を締結することもできます｡詳しくは販売会社にお問い合わせください｡
        3)　当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までと
          し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
        4)　申込単位（購入単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。
        5)　取得申込価額（購入価額）は、取得申込受付日の基準価額です。基準価額は、販売会社または委
          託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3                                           資産管理等の概
          要  (1)  資産の評価       3)  基準価額の公表」をご参照ください。
        6)　取得申込代金（購入代金）は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料（購入
          時手数料）および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
        7)　購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
        8)　購入時手数料は前記「4                手数料及び税金         (1)  申込手数料」をご参照ください。
        9)　購入申込不可日はありません。
        10)  取引所における取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、
          デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等）による市場
          の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）があるときは、委託会
          社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の取得申込
          の受付けを取り消すことがあります。
        11)  当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
          申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
          申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
          数の増加の記載または記録を行うことができます。
     ２【換金（解約）手続等】

        1)　受益者（当ファンドの受益権を取得した者）は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
          行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
          することができます。
        2)　当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
          し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
        3)　解約単位（換金単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。
        4)　解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
          換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会方法につい
          ては、後記「3        資産管理等の概要          (1)  資産の評価       3)  基準価額の公表」をご参照ください。
        5)　信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.05％の率を乗じて得た額とします。
          ※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
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        6)　換金代金（換金価額に換金する口数を乗じて得た金額）は、原則として換金申込受付日から起算
          して５営業日目以降にお支払いします。
        7)　信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
        8)　換金申込不可日はありません。
        9)　取引所における取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、
          デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等）による市場
          の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）があるときは、委託会
          社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の換金申込
          の受付けを取り消すことがあります。
        10)  換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
          に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
          数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
          て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
     ３【資産管理等の概要】

        （１）【資産の評価】
        1)　基準価額の算出方法
           基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公
           社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償
                ＊
           却原価法      により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総
           額」)を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１
           万口当りの価額で表示されます。
           ＊ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーショ
            ンによる評価をいいます。
          ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

             対象                      評価方法
           投資信託証券         原則として、基準価額算出日の基準価額で評価します                             。
             株式      原則として、基準価額計算日の取引所の終値で評価します。
        2)　基準価額の算出頻度
           基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます。
        3)　基準価額の公表
           基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券
           欄「オープン基準価格」の紙面に、「MA日本株」として掲載されます｡
           委託会社に対する照会は下記においてできます｡
           ＜照会先＞
            ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
            電話番号     03－4530－7333
            （受付時間：原則として委託会社の営業日午前9時～午後5時）
            ホームページアドレス：www.ssga.com/jp
        （２）【保管】
           該当事項はありません。
        （３）【信託期間】
           当ファンドの信託期間は無期限ですが、後記（5）の1）2）3）5）の事由により信託が終了する
           場合があります。
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        （４）【計算期間】
        1)　当ファンドの計算期間は、毎年3月6日から翌年3月5日までとすることを原則とします。
        2)　上記1)の規定にかかわらず、上記1)の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
           日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
           り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記（5）の1）
           2）3）5）に定める信託期間の終了日とします。
        （５）【その他】
       １）信託契約の解約
          （ａ）委託会社は、信託期間中において､信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権
             の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしく
             はこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得な
             い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ
             ることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
             督官庁に届け出ます。
          （ｂ）委託会社は、上記（ａ）の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいま
             す。）を行います。この場合において、あらかじめ､書面決議の日ならびに信託契約の解約
             の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドに係る知れている受
             益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
          （ｃ）上記（ｂ）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
             受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本（ｃ）
             において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
             す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
             議について賛成するものとみなします。
          （ｄ）上記（ｂ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
             たる多数をもって行います。
          （ｅ）上記（ｂ）から上記（ｄ）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場
             合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
             により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真に
             やむを得ない事情が生じている場合であって、上記（ｂ）から上記（ｄ）までに規定するこ
             の信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
       ２）信託契約に関する監督官庁の命令
          （ａ）委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
             い、信託契約を解約し信託を終了させます。
          （ｂ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記６）
             の規定にしたがいます。
       ３）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
          （ａ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
             は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
          （ｂ）上記（ａ）の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投
             資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記６）の書面決議が否決と
             なる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
       ４）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
          （ａ）委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
             する事業を譲渡することがあります。
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          （ｂ）委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
             信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ５）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
          （ａ）受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
             任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
             社または受益者は､裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
             た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記６）の規定にしたが
             い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
             解任することはできないものとします。
          （ｂ）委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終
             了させます。
       ６）信託約款の変更等
          （ａ）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
             きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との
             併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託
             の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または
             併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本６）
             に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
          （ｂ）委託会社は、上記（ａ）の事項（信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
             のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
             微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）に
             ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
             な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
             当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
             の通知を発します。
          （ｃ）上記（ｂ）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
             受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本（ｃ）
             において同じ。）は受益権の口数に応じて､議決権を有し、これを行使することができま
             す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
             議について賛成するものとみなします。
          （ｄ）上記（ｂ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
             たる多数をもって行います。
          （ｅ）書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
          （ｆ）上記（ｂ）から上記（ｅ）までの規定は､委託会社が重大な約款の変更等について提案をし
             た場合において､当該提案につき､この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
             録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
          （ｇ）上記（ａ）から上記（ｆ）までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議
             が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併
             合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       ７）反対受益者の受益権買取請求の不適用
          この信託は、受益者が前記「２換金（解約）手続等」に規定する一部解約の実行の請求を行ったと
          きは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価
          格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、
          上記１）に規定する投資信託の解約または上記６）に規定する重大な約款の変更等を行う場合にお
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          いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
          求の規定の適用を受けません。
       ８）運用報告書の交付
          毎決算時（毎年3月5日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。）および償還時に、期中の運用
          経過等を記載した運用報告書を作成します｡
          (a)交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
          (b)運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（www.ssga.coｍ/jp）に掲載されます。た
           だし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、販売会社を通じて交
           付されます。
       ９）公告
          委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       10）関係法人との契約の更改に関する手続き等
          委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の権利義務
          を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
          則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
     ４【受益者の権利等】

       委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
       当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
       受益者の有する主な権利は次の通りです。
       ①　分配金請求権
          受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
          収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指
          定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
          受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
          除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前
          のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
          す。）に支払われます。
          ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
          た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
          投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
          収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
          の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ②　償還金請求権
          受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
          償還金は、信託終了後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
          償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解
          約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
          申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
          得申込者とします。）に支払われます。
          償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
          を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ③　一部解約実行請求権
          受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
          詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
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       ④　書面決議における議決権
          委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合におい
          て、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行
          使することができます。
       ⑤　帳簿閲覧・謄写請求権
          受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求する
          ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

      号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133
      号）に基づいて作成しております。
    　　　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年3月6日から2022年3

      月7日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた                        有限責任     監査法人により監査を受けております。
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    １【財務諸表】
      ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第5期              第6期
                                （2021年     3月  5日現在）       （2022年     3月  7日現在）
     資産の部
     流動資産
      金銭信託                                  18,667              3,438
      コール・ローン                                56,429,506              41,924,648
                                    9,283,705,193             12,649,215,703
      親投資信託受益証券
     流動資産合計                                9,340,153,366             12,691,143,789
     資産合計                                9,340,153,366             12,691,143,789
     負債の部
     流動負債
      未払解約金                                46,981,672              26,731,429
      未払受託者報酬                                 1,342,470              2,401,803
      未払委託者報酬                                 6,264,798             11,208,355
      未払利息                                    154              113
                                        447,437              800,541
      その他未払費用
     流動負債合計                                 55,036,531              41,142,241
     負債合計                                 55,036,531              41,142,241
     純資産の部
     元本等
                                  ※１   5,836,199,298           ※１   8,242,506,024
      元本
      剰余金
       期末剰余金又は期末欠損金（△）                             3,448,917,537              4,407,495,524
                                    1,371,381,305              1,174,123,675
       (分配準備積立金)
     元本等合計                                9,285,116,835             12,650,001,548
     純資産合計                                9,285,116,835             12,650,001,548
     負債純資産合計                                9,340,153,366             12,691,143,789
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第5期              第6期
                                 自  2020年    3月  6日      自  2021年    3月  6日
                                 至  2021年    3月  5日      至  2022年    3月  7日
     営業収益
                                    1,715,481,211              △ 601,619,490
      有価証券売買等損益
     営業収益合計                                1,715,481,211              △ 601,619,490
     営業費用
      支払利息                                  33,094              43,703
      受託者報酬                                 2,250,786              4,301,973
      委託者報酬                                10,503,585              20,075,749
                                        750,805             1,434,067
      その他費用
     営業費用合計                                 13,538,270              25,855,492
     営業利益又は営業損失（△）                                1,701,942,941              △ 627,474,982
     経常利益又は経常損失（△）                                1,701,942,941              △ 627,474,982
     当期純利益又は当期純損失（△）                                1,701,942,941              △ 627,474,982
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
                                     127,273,963              140,058,469
     一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                1,219,592,085              3,448,917,537
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                1,517,906,237              3,592,060,032
      当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                               1,517,906,237              3,592,060,032
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 863,249,763             1,865,948,594
      当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                                863,249,763             1,865,948,594
                                       ※１   －           ※１   －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                3,448,917,537              4,407,495,524
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １  有価証券の評価基準及び評価                親投資信託受益証券

      方法                　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
                       たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
                       ります。
     ２  その他財務諸表作成のための                計算期間

      基礎となる事項                　2022年3月5日が休日のため、当計算期間は2021年3月6日から
                       2022年3月7日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）　

    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリス
    クは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第5期               第6期
              区　分
                           （ 2021年    3月  5日現在    ）    （ 2022年    3月  7日現在    ）
     １  期首元本額                         4,990,475,233円               5,836,199,298円

      期中追加設定元本額                         4,249,133,906円               5,432,894,442円
      期中一部解約元本額                         3,403,409,841円               3,026,587,716円
     ２  受益権の総数                         5,836,199,298口               8,242,506,024口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                         第5期                    第6期
                      自  2020年    3月  6日            自  2021年    3月  6日
         区　分
                      至  2021年    3月  5日            至  2022年    3月  7日
     １  分配金の計算過程            計算期間末における費用控除後の                    計算期間末における費用控除後の

                 配当等収益（147,721,463円）、費                    配当等収益（231,431,683円）、費
                 用控除後・繰越欠損金補填後の有価                    用控除後・繰越欠損金補填後の有価
                 証券売買等損益（1,109,910,287                    証券売買等損益（0円）、収益調整
                 円）、収益調整金（2,077,536,232                    金（3,233,371,849円）及び分配準
                 円）及び分配準備積立金                    備積立金（942,691,992円）より分
                 （113,749,555円）より分配対象収                    配対象収益は4,407,495,524円（１
                 益は3,448,917,537円（１万口当た                    万口当たり5,347円）ですが、基準
                 り5,909円）ですが、基準価額の水                    価額の水準、市況動向等を勘案して
                 準、市況動向等を勘案して分配を                    分配を行っておりません。
                 行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

     １  金融商品に対する取組方針                　当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への

                       投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２  金融商品の内容及び当該金融                　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
      商品に係るリスク                ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                       する有価証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しておりま
                       す。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されておりま
                       す。
     ３  金融商品に係るリスク管理体                　運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める

      制                運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
                       理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
                       の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
                       し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
                       を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
                       ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
                       用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
                       資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
                       もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
                       す。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                         第5期                    第6期
          区　分
                    （2021年     3月  5日現在）             （2022年     3月  7日現在）
     １  貸借対照表計上           　貸借対照表計上額は時価を計上し                    　同左
      額、時価及びこれ           ているため、その差額はありませ
      らの差額           ん。
     ２  金融商品の時価の           (1)有価証券及びデリバティブ取引                    (1)有価証券及びデリバティブ取引

      算定方法           以外の金融商品　                    以外の金融商品　
                  有価証券及びデリバティブ取引以                    同左
                 外の金融商品については、短期間で
                 決済されることから、時価は帳簿価
                 額と近似しているため、当該金融商
                 品の帳簿価額を時価としておりま
                 す。
                 (2)有価証券                    (2)有価証券

                 売買目的有価証券                    売買目的有価証券
                  「注記表（重要な会計方針に係る                    同左
                 事項に関する注記）」に記載してお
                 ります。
                 (3)デリバティブ取引                    (3)デリバティブ取引

                  該当する事項はありません。                    同左
     ３  金融商品の時価等            金融商品の時価には、市場価格に                    金融商品の時価の算定においては

      に関する事項につ           基づく価額のほか、市場価格がない                    一定の前提条件等を採用しているた
      いての補足説明           場合には合理的に算定された価額が                    め、異なる前提条件等によった場
                 含まれております。当該価額の算定                    合、当該価額が異なることもありま
                 においては一定の前提条件等を採用                    す。
                 しているため、異なる前提条件等に
                 よった場合、当該価額が異なること
                 もあります。
    （有価証券関係に関する注記）

     売買目的有価証券                                            （単位：円）
                         第5期                    第6期
                    （ 2021年    3月  5日現在    ）         （ 2022年    3月  7日現在    ）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         種　類
                     当計算期間の損益に                    当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額                    含まれた評価差額
     親投資信託受益証券                       1,776,450,717                    △647,995,247
         合計                   1,776,450,717                    △647,995,247
    （デリバティブ取引等関係に関する注記）

      該当する事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

       該当する事項はありません。
    （１口当たり情報に関する注記）

                            第5期                  第6期
                       （ 2021年    3月  5日現在    ）       （ 2022年    3月  7日現在    ）
     1口当たり純資産額                         1.5910   円               1.5347   円
      （1万口当たり純資産額）                       （15,910     円）             （15,347     円）
    （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     ①　  株式
      該当する事項はありません。
     ②　  株式以外の有価証券

      種　類            銘　柄             券面総額     （口）         評価額   （円）       備考
     親投資信託       日本株式インデックス・マザー
                                 3,997,350,431            12,649,215,703
     受益証券      ファンド
      合計                          3,997,350,431            12,649,215,703
     （注）親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
     第２　信用取引契約残高明細表

       該当する事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当する事項はありません。
    ＜参考＞

    　当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
    産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    　なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
    「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況

    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    （1）   貸借対照表                                           （単位：円）

                            （2021年     3月  5日現在）       （2022年     3月  7日現在）
                        注記
            区　分
                        番号
                                金　額               金　額
     資産の部
     流動資産
      金銭信託                              624,279               153,887
      コール・ローン                           1,887,127,109               1,876,520,744
      株式                          98,406,580,570               78,002,649,540
      派生商品評価勘定                               24,340                ―　
      未収入金                                ―　            1,554,459
      未収配当金                            159,127,530               148,429,265
                                   92,610,000
      差入委託証拠金                                           100,890,000
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                                   35,830,000
                                                 114,015,500
      前払金
     流動資産合計                           100,581,923,828               80,244,213,395
     資産合計                           100,581,923,828               80,244,213,395
     負債の部
     流動負債
      派生商品評価勘定                             24,084,220               8,875,440
      未払金                             9,939,600              173,490,980
      未払解約金                            258,224,600                1,214,000
      未払利息                                5,150               5,068
      その他未払費用                                 130              1,047
     流動負債合計                             292,253,700               183,586,535
     負債合計                             292,253,700               183,586,535
     純資産の部
     元本等
      元本                   1       30,638,101,356               25,300,275,343
      剰余金
       剰余金又は欠損金（△）                         69,651,568,772               54,760,351,517
     元本等合計                           100,289,670,128               80,060,626,860
     純資産合計                           100,289,670,128               80,060,626,860
     負債純資産合計                           100,581,923,828               80,244,213,395
    （注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
    （2）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １  有価証券の評価基準及び評価                株式

      方法                　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                       価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                       場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                       引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２  デリバティブ等の評価基準及                先物取引

      び評価方法                　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                       価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又
                       は最終相場によっております。
     ３  収益及び費用の計上基準                受取配当金

                       　原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定して
                       いる場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金
                       額を計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリス
    クは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                           （ 2021年    3月  5日現在    ）    （ 2022年    3月  7日現在    ）
              区　分
     １  期首元本額                         40,231,347,788円               30,638,101,356円

      期中追加設定元本額                         3,976,601,568円               2,908,677,054円
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      期中一部解約元本額                         13,569,848,000円                8,246,503,067円
      元本の内訳

      ファンド名
      ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス                           77,885,317円               68,904,278円
      クバジェット型バランス・オープン
      （ステイブル）
      日本株式インデックス・ファンド（年                          966,240,070円               859,436,668円
      金1）＜適格機関投資家限定＞
      バランスファンドVA30A＜適格機関投                           1,736,309円               1,114,502円
      資家限定＞
      バランスファンドVA30B＜適格機関投                           59,201,981円               41,611,804円
      資家限定＞
      バランスファンドVA40A＜適格機関投                             105,544円               101,750円
      資家限定＞
      バランスファンドVA40B＜適格機関投                           3,015,362円               2,929,213円
      資家限定＞
      バランスファンドVA50A＜適格機関投                           10,367,804円                9,020,758円
      資家限定＞
      バランスファンドVA50B＜適格機関投                         5,303,997,623円               4,713,456,402円
      資家限定＞
      日本株式インデックス・ファンドVA1                          303,816,355円               328,660,438円
      ＜適格機関投資家限定＞
      バランスファンドVA50C＜適格機関投                           2,742,171円               2,688,492円
      資家限定＞
      バランスファンドVA25A＜適格機関投                          798,633,669円               675,167,737円
      資家限定＞
      バランスファンドVA37.5A＜適格機関                          569,507,231円               516,333,400円
      投資家限定＞
      バランスファンドVA75A＜適格機関投                           40,187,535円               33,212,551円
      資家限定＞
      日本株式インデックス・ファンドM＜                           76,524,429円               74,750,335円
      適格機関投資家限定＞
      日本株式インデックス・ファンドS＜                         8,411,224,876円               8,227,613,661円
      適格機関投資家限定＞
      4資産バランス20VA＜適格機関投資家                          153,848,868円               129,309,579円
      限定＞
      4資産バランス40VA＜適格機関投資家                         1,874,170,550円               1,687,205,694円
      限定＞
      4資産バランス30VA＜適格機関投資家                          298,206,285円               255,384,271円
      限定＞
      バランスファンドVA35A＜適格機関投                         1,360,705,574円               1,174,449,027円
      資家限定＞
      バランスファンドVA40C＜適格機関投                           41,571,121円               36,746,420円
      資家限定＞
      日本株式インデックス・ファンドＦＯ                         4,357,678,397円                    ―　円
      Ｆ＜適格機関投資家限定＞
      グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関                           15,286,865円               13,711,613円
      投資家限定＞
      グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関                           16,343,562円               15,816,264円
      投資家限定＞
                                 42/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関                           8,617,886円               7,558,463円
      投資家限定＞
      バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機                          479,809,477円               415,348,450円
      関投資家限定＞
      バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機                           1,809,379円               1,503,156円
      関投資家限定＞
      バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機                           2,428,007円               2,349,417円
      関投資家限定＞
      日本株式インデックス・ファンドＶＡ                          243,957,820円                77,848,054円
      ２＜適格機関投資家限定＞
      ４資産インデックスバランスＶＡ２０                          260,283,857円               230,562,712円
      ＜適格機関投資家限定＞
      世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格機                         1,247,534,323円               1,078,407,897円
      関投資家限定＞
      Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分                           76,579,661円               72,763,467円
      戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
      格機関投資家限定＞
      フレックス資産配分戦略ファンド＜適                          195,842,569円                83,446,653円
      格機関投資家限定＞
      Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分                           42,010,156円               48,862,230円
      戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
      関投資家限定＞
      ステート・ストリート日本株式イン                         2,836,104,721円               3,997,350,431円
      デックス・オープン
      世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投資                           7,076,157円               4,123,321円
      家限定＞
      世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投資                           47,243,042円               23,723,340円
      家限定＞
      グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機                             504,262円               212,618円
      関投資家限定＞
      グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格                          421,913,485円               369,908,713円
      機関投資家限定＞
      グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格                           16,741,986円               13,813,707円
      機関投資家限定＞
      グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機                           6,647,070円               4,867,857円
      関投資家限定＞
               計               30,638,101,356円               25,300,275,343円
     ２  受益権の総数                         30,638,101,356口               25,300,275,343口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

     １  金融商品に対する取組方針                　当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への

                       投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
                                 43/128



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２  金融商品の内容及び当該金融                　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
      商品に係るリスク                ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
                       す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
                       表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リ
                       スクに晒されております。
                       　デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比
                       率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コ
                       スト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資
                       することを目的に利用している株価指数先物取引があり、株価変
                       動リスクに晒されております。
     ３  金融商品に係るリスク管理体                　運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める

      制                運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
                       理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
                       の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
                       し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
                       を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
                       ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
                       用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
                       資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
                       もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
                       す。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                    （2021年     3月  5日現在）             （2022年     3月  7日現在）

          区　分
     １  貸借対照表計上           　貸借対照表計上額は時価を計上し                    　同左

      額、時価及びこれ           ているため、その差額はありませ
      らの差額           ん。
     ２  金融商品の時価の           (1)有価証券及びデリバティブ取引                    (1)有価証券及びデリバティブ取引

      算定方法           以外の金融商品　                    以外の金融商品　
                  有価証券及びデリバティブ取引以                    同左
                 外の金融商品については、短期間で
                 決済されることから、時価は帳簿価
                 額と近似しているため、当該金融商
                 品の帳簿価額を時価としておりま
                 す。
                 (2)有価証券                    (2)有価証券

                 売買目的有価証券                    売買目的有価証券
                  「注記表（重要な会計方針に係る                    同左
                 事項に関する注記）」に記載してお
                 ります。
                 (3)デリバティブ取引                    (3)デリバティブ取引

                  「注記表（デリバティブ取引等関                    同左
                 係に関する注記）」に記載しており
                 ます。
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     ３  金融商品の時価等            金融商品の時価には、市場価格に                    金融商品の時価の算定においては
      に関する事項につ           基づく価額のほか、市場価格がない                    一定の前提条件等を採用しているた
      いての補足説明           場合には合理的に算定された価額が                    め、異なる前提条件等によった場
                 含まれております。当該価額の算定                    合、当該価額が異なることもありま
                 においては一定の前提条件等を採用                    す。
                 しているため、異なる前提条件等に                     「注記表（デリバティブ取引等関
                 よった場合、当該価額が異なること                    係に関する注記）」におけるデリバ
                 もあります。                    ティブ取引に関する契約額等につい
                  「注記表（デリバティブ取引等関                   ては、その金額自体がデリバティブ
                 係に関する注記）」におけるデリバ                    取引に係る市場リスクを示すもので
                 ティブ取引に関する契約額等につい                    はありません。
                 ては、その金額自体がデリバティブ
                 取引に係る市場リスクを示すもので
                 はありません。
    （有価証券関係に関する注記）

     売買目的有価証券                                            （単位：円）
                    （ 2021年    3月  5日現在    ）        （ 2022年    3月  7日現在    ）
         種　類
                       当期間の損益に                    当期間の損益に
                      含まれた評価差額                    含まれた評価差額
         株式                   19,578,307,502                   △4,392,293,762
         合計                   19,578,307,502                   △4,392,293,762
    （注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
        しております。
    （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連
                                                  （単位：円）
                                  （2021年     3月  5日現在）
                            契  約  額                  評  価  損  益
     区　分          種　類                  等         時　価
                                 うち1年超
     市場取引      株価指数先物取引
          買建
           TOPIX（先物）              1,309,895,000           ―　    1,285,880,000         △24,015,000
           合　　計              1,309,895,000           ―　    1,285,880,000         △24,015,000
                                                  （単位：円）

                                  （2022年     3月  7日現在）
                            契  約  額                  評  価  損  益
     区　分          種　類                  等
                                          時　価
                                 うち1年超
     市場取引      株価指数先物取引
          買建
           TOPIX（先物）              1,494,780,000           ―　    1,485,960,000          △8,820,000
           合　　計              1,494,780,000           ―　    1,485,960,000          △8,820,000
    (注)１．時価の算定方法
         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
         原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
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         ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
         ります。
       ２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
       ５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

       該当する事項はありません。
    （１口当たり情報に関する注記）

                       （ 2021年    3月  5日現在    ）       （ 2022年    3月  7日現在    ）
     1口当たり純資産額                         3.2734   円               3.1644   円
      （1万口当たり純資産額）                       （32,734     円）             （31,644     円）
    （3）附属明細表

     第１　有価証券明細表
     ①　  株式
                                            評価額
                                                       備
               銘　柄                 株数
                                                       考
                                      単価（円）         金額（円）
     極洋                            1,400       3,270.00         4,578,000
     日本水産                            43,000         524.00        22,532,000
     マルハニチロ                            6,700       2,429.00         16,274,300
     ホウスイ                             200      1,217.00          243,400
     雪国まいたけ                            3,100       1,170.00         3,627,000
     カネコ種苗                            1,400       1,598.00         2,237,200
     サカタのタネ                            5,200       3,405.00         17,706,000
     ホクト                            3,600       1,965.00         7,074,000
     ホクリヨウ                             700       688.00         481,600
     ヒノキヤグループ                            1,000       2,251.00         2,251,000
     ショーボンドホールディングス                            6,200       5,130.00         31,806,000
     ミライト・ホールディングス                            13,900        1,910.00         26,549,000
     タマホーム                            2,600       2,294.00         5,964,400
     サンヨーホームズ                             600       793.00         475,800
     日本アクア                            1,600        568.00         908,800
     ファーストコーポレーション                             900       726.00         653,400
     ベステラ                             800      1,199.00          959,200
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                            6,900        197.00        1,359,300
     キャンディル                             600       481.00         288,600
     スペースバリューホールディングス                            1,100       1,144.00         1,258,400
     住石ホールディングス                            6,800        178.00        1,210,400
     日鉄鉱業                            1,000       7,280.00         7,280,000
     三井松島ホールディングス                            1,700       2,240.00         3,808,000
     ＩＮＰＥＸ                           173,300        1,428.00        247,472,400
     石油資源開発                            5,100       2,719.00         13,866,900
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                            2,000       1,717.00         3,434,000
     ダイセキ環境ソリューション                             700      1,160.00          812,000
     第一カッター興業                            1,200       1,305.00         1,566,000
     明豊ファシリティワークス                            1,700        698.00        1,186,600
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     安藤・間                            21,400         908.00        19,431,200
     東急建設                            13,100         680.00        8,908,000
     コムシスホールディングス                            13,900        2,716.00         37,752,400
     ビーアールホールディングス                            5,600        320.00        1,792,000
     高松コンストラクショングループ                            2,600       2,031.00         5,280,600
     東建コーポレーション                            1,200       8,410.00         10,092,000
     ソネック                             700      1,004.00          702,800
     ヤマウラ                            1,900        986.00        1,873,400
     オリエンタル白石                            14,200         240.00        3,408,000
     大成建設                            28,800        3,765.00        108,432,000
     大林組                            99,700         941.00        93,817,700
     清水建設                            93,400         774.00        72,291,600
     飛島建設                            2,800       1,080.00         3,024,000
     長谷工コーポレーション                            29,700        1,396.00         41,461,200
     松井建設                            3,800        657.00        2,496,600
     錢高組                             500      4,000.00         2,000,000
     鹿島建設                            73,000        1,555.00        113,515,000
     不動テトラ                            2,100       1,478.00         3,103,800
     大末建設                            1,000       1,247.00         1,247,000
     鉄建建設                            2,000       1,879.00         3,758,000
     西松建設                            6,100       3,800.00         23,180,000
     三井住友建設                            22,300         420.00        9,366,000
     大豊建設                            1,500       3,465.00         5,197,500
     佐田建設                            2,600        462.00        1,201,200
     ナカノフドー建設                            2,200        336.00         739,200
     奥村組                            5,900       3,145.00         18,555,500
     東鉄工業                            4,400       2,396.00         10,542,400
     イチケン                             800      1,901.00         1,520,800
     富士ピー・エス                            1,200        463.00         555,600
     淺沼組                            1,100       5,380.00         5,918,000
     戸田建設                            41,800         745.00        31,141,000
     熊谷組                            5,200       2,771.00         14,409,200
     北野建設                             700      2,128.00         1,489,600
     植木組                             800      1,429.00         1,143,200
     矢作建設工業                            4,600        741.00        3,408,600
     ピーエス三菱                            3,100        596.00        1,847,600
     日本ハウスホールディングス                            7,100        397.00        2,818,700
     大東建託                            10,200       12,350.00         125,970,000
     新日本建設                            4,500        710.00        3,195,000
     東亜道路工業                             500      4,935.00         2,467,500
     日本道路                            1,000       9,700.00         9,700,000
     東亜建設工業                            2,400       2,557.00         6,136,800
     日本国土開発                            9,500        522.00        4,959,000
     若築建設                            1,800       1,932.00         3,477,600
     東洋建設                            11,000         584.00        6,424,000
     五洋建設                            39,400         594.00        23,403,600
     世紀東急工業                            5,100        794.00        4,049,400
     福田組                            1,100       4,230.00         4,653,000
     日本ドライケミカル                             800      1,648.00         1,318,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友林業                            25,500        2,138.00         54,519,000
     日本基礎技術                            2,900        716.00        2,076,400
     巴コーポレーション                            4,200        492.00        2,066,400
     大和ハウス工業                            92,100        3,104.00        285,878,400
     ライト工業                            6,200       1,882.00         11,668,400
     積水ハウス                           108,200        2,267.00        245,289,400
     日特建設                            1,900        717.00        1,362,300
     北陸電気工事                            2,100        787.00        1,652,700
     ユアテック                            6,000        691.00        4,146,000
     日本リーテック                            2,200       1,308.00         2,877,600
     四電工                            1,000       1,560.00         1,560,000
     中電工                            4,700       2,122.00         9,973,400
     関電工                            16,300         862.00        14,050,600
     きんでん                            22,200        1,571.00         34,876,200
     東京エネシス                            3,200       1,026.00         3,283,200
     トーエネック                            1,000       3,290.00         3,290,000
     住友電設                            2,400       2,239.00         5,373,600
     日本電設工業                            5,700       1,590.00         9,063,000
     エクシオグループ                            15,000        2,310.00         34,650,000
     新日本空調                            2,600       1,907.00         4,958,200
     日本工営                            1,900       2,860.00         5,434,000
     九電工                            7,700       2,982.00         22,961,400
     三機工業                            6,400       1,442.00         9,228,800
     日揮ホールディングス                            30,700        1,212.00         37,208,400
     中外炉工業                            1,100       1,544.00         1,698,400
     ヤマト                            2,800        692.00        1,937,600
     太平電業                            2,200       2,629.00         5,783,800
     高砂熱学工業                            9,000       1,767.00         15,903,000
     三晃金属工業                             500      2,498.00         1,249,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                            10,500        1,662.00         17,451,000
     朝日工業社                             700      2,861.00         2,002,700
     明星工業                            6,800        694.00        4,719,200
     大氣社                            4,900       2,984.00         14,621,600
     ダイダン                            2,200       2,105.00         4,631,000
     日比谷総合設備                            3,200       1,860.00         5,952,000
     ニップン                            9,500       1,653.00         15,703,500
     日清製粉グループ本社                            36,000        1,610.00         57,960,000
     日東富士製粉                             400      4,430.00         1,772,000
     昭和産業                            2,900       2,649.00         7,682,100
     鳥越製粉                            2,700        639.00        1,725,300
     中部飼料                            3,500       1,045.00         3,657,500
     フィード・ワン                            4,500        662.00        2,979,000
     東洋精糖                             500      1,016.00          508,000
     日本甜菜製糖                            1,600       1,677.00         2,683,200
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                            3,000       2,002.00         6,006,000
     塩水港精糖                            3,900        216.00         842,400
     日新製糖                            1,500       1,754.00         2,631,000
     ＬＩＦＵＬＬ                            9,100        217.00        1,974,700
     ミクシィ                            6,900       2,145.00         14,800,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジェイエイシーリクルートメント                            2,600       1,765.00         4,589,000
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                            49,800        1,481.00         73,753,800
     メンバーズ                            1,000       2,778.00         2,778,000
     中広                             500       380.00         190,000
     ＵＴグループ                            4,400       3,170.00         13,948,000
     アイティメディア                            1,000       1,444.00         1,444,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                            1,700       1,156.00         1,965,200
     夢真ビーネックスグループ                            9,800       1,544.00         15,131,200
     コシダカホールディングス                            7,700        611.00        4,704,700
     アルトナー                             600       838.00         502,800
     パソナグループ                            3,400       2,254.00         7,663,600
     ＣＤＳ                             700      1,574.00         1,101,800
     リンクアンドモチベーション                            6,900        394.00        2,718,600
     エス・エム・エス                            10,400        3,150.00         32,760,000
     サニーサイドアップグループ                             800       726.00         580,800
     パーソルホールディングス                            30,400        2,297.00         69,828,800
     リニカル                            1,900        675.00        1,282,500
     クックパッド                            10,000         276.00        2,760,000
     エスクリ                            1,200        375.00         450,000
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                            1,600        547.00         875,200
     森永製菓                            7,500       3,965.00         29,737,500
     中村屋                             800      3,155.00         2,524,000
     江崎グリコ                            8,800       3,845.00         33,836,000
     名糖産業                            1,500       1,635.00         2,452,500
     井村屋グループ                            1,900       2,260.00         4,294,000
     不二家                            1,800       2,515.00         4,527,000
     山崎製パン                            23,900        1,477.00         35,300,300
     第一屋製パン                             500       526.00         263,000
     モロゾフ                            1,000       2,782.00         2,782,000
     亀田製菓                            1,800       3,940.00         7,092,000
     寿スピリッツ                            3,100       5,940.00         18,414,000
     カルビー                            14,500        2,456.00         35,612,000
     森永乳業                            5,900       5,540.00         32,686,000
     六甲バター                            2,400       1,556.00         3,734,400
     ヤクルト本社                            23,600        6,460.00        152,456,000
     明治ホールディングス                            21,100        6,670.00        140,737,000
     雪印メグミルク                            7,800       2,029.00         15,826,200
     プリマハム                            4,000       2,284.00         9,136,000
     日本ハム                            12,200        4,175.00         50,935,000
     林兼産業                            1,200        489.00         586,800
     丸大食品                            3,300       1,500.00         4,950,000
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                            2,900       3,310.00         9,599,000
     柿安本店                            1,100       2,322.00         2,554,200
     伊藤ハム米久ホールディングス                            20,900         676.00        14,128,400
     学情                            1,000        949.00         949,000
     スタジオアリス                            1,500       2,094.00         3,141,000
     クロスキャット                             700      2,036.00         1,425,200
     シミックホールディングス                            1,600       1,456.00         2,329,600
     エプコ                             500       659.00         329,500
                                 49/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     システナ                            45,200         416.00        18,803,200
     ＮＪＳ                             800      1,955.00         1,564,000
     デジタルアーツ                            1,700       6,560.00         11,152,000
     日鉄ソリューションズ                            4,600       3,430.00         15,778,000
     綜合警備保障                            12,100        4,050.00         49,005,000
     キューブシステム                            1,700        883.00        1,501,100
     いちご                            36,200         246.00        8,905,200
     ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                             400      1,075.00          430,000
     日本駐車場開発                            35,900         148.00        5,313,200
     コア                            1,300       1,473.00         1,914,900
     カカクコム                            22,300        2,352.00         52,449,600
     アイロムグループ                            1,100       1,877.00         2,064,700
     セントケア・ホールディング                            2,300        805.00        1,851,500
     サイネックス                             400       577.00         230,800
     ルネサンス                            1,800        988.00        1,778,400
     ディップ                            5,300       2,967.00         15,725,100
     ＳＢＳホールディングス                            2,400       3,245.00         7,788,000
     デジタルホールディングス                            2,200       1,316.00         2,895,200
     新日本科学                            3,900       1,496.00         5,834,400
     キャリアデザインセンター                             700      1,242.00          869,400
     ベネフィット・ワン                            11,000        2,375.00         26,125,000
     エムスリー                            53,600        4,218.00        226,084,800
     ツカダ・グローバルホールディング                            2,800        288.00         806,400
     ブラス                             200       587.00         117,400
     アウトソーシング                            17,600        1,144.00         20,134,400
     ウェルネット                            3,200        419.00        1,340,800
     ワールドホールディングス                            1,300       2,064.00         2,683,200
     ディー・エヌ・エー                            11,700        1,721.00         20,135,700
     博報堂ＤＹホールディングス                            42,300        1,423.00         60,192,900
     ぐるなび                            5,100        387.00        1,973,700
     タカミヤ                            4,200        364.00        1,528,800
     ジャパンベストレスキューシステム                            2,000       1,012.00         2,024,000
     ファンコミュニケーションズ                            8,100        414.00        3,353,400
     ライク                             900      1,816.00         1,634,400
     ビジネス・ブレークスルー                            1,800        415.00         747,000
     エスプール                            8,800       1,044.00         9,187,200
     ＷＤＢホールディングス                            1,500       2,364.00         3,546,000
     手間いらず                             400      4,410.00         1,764,000
     ティア                            2,300        425.00         977,500
     ＣＤＧ                             400      1,301.00          520,400
     アドウェイズ                            4,400        593.00        2,609,200
     バリューコマース                            2,400       3,090.00         7,416,000
     インフォマート                            33,200         653.00        21,679,600
     サッポロホールディングス                            11,000        2,159.00         23,749,000
     アサヒグループホールディングス                            75,100        4,113.00        308,886,300
     キリンホールディングス                           117,300        1,776.00        208,324,800
     宝ホールディングス                            21,600        1,086.00         23,457,600
     オエノンホールディングス                            8,800        341.00        3,000,800
     養命酒製造                            1,000       1,752.00         1,752,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ                            22,600        1,424.00         32,182,400
     サントリー食品インターナショナル                            21,300        4,630.00         98,619,000
     ダイドーグループホールディングス                            1,600       4,510.00         7,216,000
     伊藤園                            9,700       6,590.00         63,923,000
     キーコーヒー                            3,100       2,035.00         6,308,500
     ユニカフェ                            1,000        964.00         964,000
     ジャパンフーズ                             400      1,221.00          488,400
     日清オイリオグループ                            4,100       2,920.00         11,972,000
     不二製油グループ本社                            6,900       2,097.00         14,469,300
     かどや製油                             400      3,730.00         1,492,000
     Ｊ－オイルミルズ                            2,900       1,682.00         4,877,800
     ローソン                            7,000       4,750.00         33,250,000
     サンエー                            2,400       4,180.00         10,032,000
     カワチ薬品                            2,300       2,431.00         5,591,300
     エービーシー・マート                            4,900       4,645.00         22,760,500
     ハードオフコーポレーション                            1,700        802.00        1,363,400
     高千穂交易                            1,400       1,506.00         2,108,400
     アスクル                            7,000       1,632.00         11,424,000
     ゲオホールディングス                            4,400       1,360.00         5,984,000
     アダストリア                            3,300       1,634.00         5,392,200
     ジーフット                            1,800        297.00         534,600
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                             800       350.00         280,000
     オルバヘルスケアホールディングス                             500      1,546.00          773,000
     伊藤忠食品                             800      4,815.00         3,852,000
     くら寿司                            3,300       3,455.00         11,401,500
     キャンドゥ                            1,100       2,003.00         2,203,300
     エレマテック                            2,800       1,002.00         2,805,600
     アイケイ                             800       411.00         328,800
     パルグループホールディングス                            2,700       1,481.00         3,998,700
     ＪＡＬＵＸ                             800      2,558.00         2,046,400
     エディオン                            14,300        1,187.00         16,974,100
     あらた                            2,500       3,780.00         9,450,000
     サーラコーポレーション                            6,700        640.00        4,288,000
     ワッツ                            1,300        722.00         938,600
     トーメンデバイス                             400      5,670.00         2,268,000
     ハローズ                            1,200       2,896.00         3,475,200
     ＪＰホールディングス                            9,100        214.00        1,947,400
     フジオフードグループ本社                            2,600       1,284.00         3,338,400
     あみやき亭                             700      2,942.00         2,059,400
     東京エレクトロン　デバイス                             900      4,840.00         4,356,000
     ひらまつ                            5,200        194.00        1,008,800
     フィールズ                            2,600        673.00        1,749,800
     双日                            34,600        2,043.00         70,687,800
     アルフレッサ　ホールディングス                            34,800        1,776.00         61,804,800
     大黒天物産                            1,000       4,645.00         4,645,000
     ハニーズホールディングス                            2,600        995.00        2,587,000
     ファーマライズホールディングス                             800       690.00         552,000
     キッコーマン                            23,000        8,370.00        192,510,000
     味の素                            70,500        3,465.00        244,282,500
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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブルドックソース                            1,400       2,026.00         2,836,400
     キユーピー                            16,700        2,471.00         41,265,700
     ハウス食品グループ本社                            12,000        2,952.00         35,424,000
     カゴメ                            12,200        3,015.00         36,783,000
     焼津水産化学工業                            1,500        905.00        1,357,500
     アリアケジャパン                            2,900       5,410.00         15,689,000
     ピエトロ                             500      1,775.00          887,500
     エバラ食品工業                             800      2,846.00         2,276,800
     やまみ                             200      1,720.00          344,000
     ニチレイ                            14,500        2,489.00         36,090,500
     横浜冷凍                            8,900        853.00        7,591,700
     東洋水産                            15,300        4,520.00         69,156,000
     イートアンドホールディングス                            1,100       1,970.00         2,167,000
     大冷                             400      1,852.00          740,800
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                            1,800        497.00         894,600
     日清食品ホールディングス                            12,500        8,880.00        111,000,000
     永谷園ホールディングス                            1,400       1,979.00         2,770,600
     一正蒲鉾                            1,300        796.00        1,034,800
     フジッコ                            2,900       1,947.00         5,646,300
     ロック・フィールド                            3,400       1,462.00         4,970,800
     日本たばこ産業                           171,200        2,052.00        351,302,400
     ケンコーマヨネーズ                            1,700       1,383.00         2,351,100
     わらべや日洋ホールディングス                            2,200       1,784.00         3,924,800
     なとり                            1,700       2,049.00         3,483,300
     イフジ産業                             700       949.00         664,300
     ピックルスコーポレーション                            1,600       1,463.00         2,340,800
     ファーマフーズ                            3,100       1,562.00         4,842,200
     北の達人コーポレーション                            10,900         217.00        2,365,300
     ユーグレナ                            16,500         748.00        12,342,000
     紀文食品                            1,900       1,127.00         2,141,300
     スター・マイカ・ホールディングス                            1,800       1,173.00         2,111,400
     ＳＲＥホールディングス                             800      2,922.00         2,337,600
     ＡＤワークスグループ                            8,100        139.00        1,125,900
     片倉工業                            3,500       2,256.00         7,896,000
     グンゼ                            2,100       3,715.00         7,801,500
     ヒューリック                            74,900        1,000.00         74,900,000
     神栄                             400       825.00         330,000
     ラサ商事                            1,700        999.00        1,698,300
     アルペン                            2,400       1,969.00         4,725,600
     ハブ                            1,300        536.00         696,800
     ラクーンホールディングス                            2,300        971.00        2,233,300
     クオールホールディングス                            3,800       1,144.00         4,347,200
     アルコニックス                            3,500       1,437.00         5,029,500
     神戸物産                            24,300        3,960.00         96,228,000
     ソリトンシステムズ                            1,500       1,538.00         2,307,000
     ジンズホールディングス                            2,100       6,060.00         12,726,000
     ビックカメラ                            18,900        1,002.00         18,937,800
     ＤＣＭホールディングス                            19,600        1,077.00         21,109,200
     ペッパーフードサービス                            4,100        344.00        1,410,400
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     ハイパー                             600       445.00         267,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                            39,600        2,245.00         88,902,000
     東京一番フーズ                             700       585.00         409,500
     ＤＤホールディングス                            1,600        457.00         731,200
     あい　ホールディングス                            4,600       1,638.00         7,534,800
     ディーブイエックス                            1,200       1,038.00         1,245,600
     きちりホールディングス                            1,200        355.00         426,000
     アークランドサービスホールディングス                            2,300       2,174.00         5,000,200
     Ｊ．フロント　リテイリング                            37,700         914.00        34,457,800
     ドトール・日レスホールディングス                            5,600       1,556.00         8,713,600
     マツキヨココカラ＆カンパニー                            19,200        4,375.00         84,000,000
     ブロンコビリー                            1,700       2,132.00         3,624,400
     ＺＯＺＯ                            21,500        3,095.00         66,542,500
     トレジャー・ファクトリー                            1,200        921.00        1,105,200
     物語コーポレーション                            1,500       5,470.00         8,205,000
     三越伊勢丹ホールディングス                            54,800         876.00        48,004,800
     東洋紡                            12,500        1,123.00         14,037,500
     ユニチカ                            9,600        272.00        2,611,200
     富士紡ホールディングス                            1,400       3,330.00         4,662,000
     日清紡ホールディングス                            19,700         988.00        19,463,600
     倉敷紡績                            2,700       1,809.00         4,884,300
     ダイワボウホールディングス                            15,200        1,653.00         25,125,600
     シキボウ                            1,700        892.00        1,516,400
     日東紡績                            4,800       2,669.00         12,811,200
     トヨタ紡織                            13,100        1,807.00         23,671,700
     マクニカ・富士エレホールディングス                            7,400       2,418.00         17,893,200
     Ｈａｍｅｅ                             900      1,049.00          944,100
     マーケットエンタープライズ                             200       676.00         135,200
     ラクト・ジャパン                            1,100       1,919.00         2,110,900
     ウエルシアホールディングス                            16,500        3,070.00         50,655,000
     クリエイトＳＤホールディングス                            4,600       3,105.00         14,283,000
     グリムス                            1,500       2,010.00         3,015,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                            5,300        786.00        4,165,800
     八洲電機                            2,200        916.00        2,015,200
     メディアスホールディングス                            1,700        852.00        1,448,400
     レスターホールディングス                            2,900       1,917.00         5,559,300
     ジューテックホールディングス                             800      1,141.00          912,800
     丸善ＣＨＩホールディングス                            3,400        366.00        1,244,400
     大光                            1,100        690.00         759,000
     ＯＣＨＩホールディングス                             800      1,348.00         1,078,400
     ＴＯＫＡＩホールディングス                            15,100         877.00        13,242,700
     黒谷                             700       722.00         505,400
     ミサワ                             500       634.00         317,000
     ティーライフ                             500      1,219.00          609,500
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                             800       729.00         583,200
     エー・ピーホールディングス                             800       453.00         362,400
     三洋貿易                            3,100        967.00        2,997,700
     チムニー                             900      1,084.00          975,600
     シュッピン                            2,400       1,128.00         2,707,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ビューティガレージ                             500      3,105.00         1,552,500
     オイシックス・ラ・大地                            4,600       2,812.00         12,935,200
     ウイン・パートナーズ                            2,200       1,001.00         2,202,200
     ネクステージ                            6,300       2,247.00         14,156,100
     ジョイフル本田                            9,500       1,534.00         14,573,000
     鳥貴族ホールディングス                            1,000       1,666.00         1,666,000
     ホットランド                            2,300       1,309.00         3,010,700
     すかいらーくホールディングス                            40,400        1,535.00         62,014,000
     ＳＦＰホールディングス                            1,700       1,254.00         2,131,800
     綿半ホールディングス                            2,500       1,305.00         3,262,500
     日本毛織                            9,400        841.00        7,905,400
     ダイトウボウ                            5,000         87.00         435,000
     トーア紡コーポレーション                            1,400        382.00         534,800
     ダイドーリミテッド                            5,900        145.00         855,500
     ヨシックスホールディングス                             600      2,088.00         1,252,800
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール                            9,400       1,080.00         10,152,000
     三栄建築設計                            1,300       1,541.00         2,003,300
     野村不動産ホールディングス                            16,200        2,681.00         43,432,200
     三重交通グループホールディングス                            6,200        445.00        2,759,000
     サムティ                            5,200       2,095.00         10,894,000
     ディア・ライフ                            4,200        507.00        2,129,400
     コーセーアールイー                            1,300        578.00         751,400
     地主                            2,100       1,789.00         3,756,900
     プレサンスコーポレーション                            4,000       1,870.00         7,480,000
     フィル・カンパニー                             500      1,056.00          528,000
     ＴＨＥグローバル社                            1,700        152.00         258,400
     ハウスコム                             400      1,252.00          500,800
     日本管理センター                            1,800       1,007.00         1,812,600
     サンセイランディック                             900       802.00         721,800
     エストラスト                             600       524.00         314,400
     フージャースホールディングス                            3,900        651.00        2,538,900
     オープンハウスグループ                            10,000        4,905.00         49,050,000
     東急不動産ホールディングス                            92,300         589.00        54,364,700
     飯田グループホールディングス                            26,100        2,039.00         53,217,900
     イーグランド                             500      1,314.00          657,000
     ムゲンエステート                            1,700        474.00         805,800
     帝国繊維                            3,500       1,744.00         6,104,000
     日本コークス工業                            28,200         189.00        5,329,800
     ゴルフダイジェスト・オンライン                            1,600        944.00        1,510,400
     ミタチ産業                             900       849.00         764,100
     ＢＥＥＮＯＳ                            1,600       1,350.00         2,160,000
     あさひ                            2,500       1,311.00         3,277,500
     日本調剤                            2,000       1,289.00         2,578,000
     コスモス薬品                            3,200       16,460.00         52,672,000
     シップヘルスケアホールディングス                            10,000        2,105.00         21,050,000
     トーエル                            1,400        880.00        1,232,000
     ソフトクリエイトホールディングス                            1,300       4,545.00         5,908,500
     セブン＆アイ・ホールディングス                           122,600        5,505.00        674,913,000
     クリエイト・レストランツ・ホールディング                            17,100         678.00        11,593,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     明治電機工業                            1,100       1,012.00         1,113,200
     ツルハホールディングス                            6,800       9,340.00         63,512,000
     デリカフーズホールディングス                            1,400        537.00         751,800
     スターティアホールディングス                             600       530.00         318,000
     サンマルクホールディングス                            2,400       1,554.00         3,729,600
     フェリシモ                             800      1,156.00          924,800
     トリドールホールディングス                            7,800       2,284.00         17,815,200
     帝人                            29,300        1,297.00         38,002,100
     東レ                           225,500         579.50       130,677,250
     クラレ                            45,500         991.00        45,090,500
     旭化成                           206,500         989.20       204,269,800
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                            2,700        380.00        1,026,000
     稲葉製作所                            1,700       1,256.00         2,135,200
     宮地エンジニアリンググループ                             900      3,525.00         3,172,500
     トーカロ                            8,100       1,180.00         9,558,000
     アルファＣｏ                            1,300        988.00        1,284,400
     ＳＵＭＣＯ                            48,400        1,686.00         81,602,400
     川田テクノロジーズ                             700      3,565.00         2,495,500
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                            1,000       5,040.00         5,040,000
     ジェイテックコーポレーション                             300      1,595.00          478,500
     信和                            1,900        785.00        1,491,500
     ビーロット                            2,300        489.00        1,124,700
     ファーストブラザーズ                             500       786.00         393,000
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                            1,600        867.00        1,387,200
     シーアールイー                             800      1,694.00         1,355,200
     プロパティエージェント                             500      1,474.00          737,000
     ケイアイスター不動産                            1,400       4,720.00         6,608,000
     アグレ都市デザイン                             400      1,420.00          568,000
     グッドコムアセット                            1,600       1,055.00         1,688,000
     ジェイ・エス・ビー                             600      3,050.00         1,830,000
     テンポイノベーション                            1,200        816.00         979,200
     グローバル・リンク・マネジメント                             300       795.00         238,500
     フェイスネットワーク                             200      1,306.00          261,200
     住江織物                             700      1,902.00         1,331,400
     日本フエルト                            2,000        433.00         866,000
     イチカワ                             600      1,366.00          819,600
     エコナックホールディングス                            9,000         87.00         783,000
     日東製網                             400      1,462.00          584,800
     芦森工業                             800       899.00         719,200
     アツギ                            2,400        596.00        1,430,400
     ウイルプラスホールディングス                             400       889.00         355,600
     ＪＭホールディングス                            2,100       1,734.00         3,641,400
     コメダホールディングス                            6,900       2,074.00         14,310,600
     サツドラホールディングス                            1,500        651.00         976,500
     アレンザホールディングス                            2,500        892.00        2,230,000
     串カツ田中ホールディングス                             800      1,868.00         1,494,400
     バロックジャパンリミテッド                            2,400        736.00        1,766,400
     クスリのアオキホールディングス                            3,100       7,160.00         22,196,000
     ダイニック                            1,400        698.00         977,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     共和レザー                            1,700        642.00        1,091,400
     ピーバンドットコム                             400       514.00         205,600
     力の源ホールディングス                            1,500        556.00         834,000
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                            18,300        3,370.00         61,671,000
     アセンテック                            1,000        715.00         715,000
     セーレン                            6,500       2,025.00         13,162,500
     ソトー                            1,000        839.00         839,000
     東海染工                             300      1,138.00          341,400
     小松マテーレ                            5,000       1,230.00         6,150,000
     ワコールホールディングス                            7,900       1,777.00         14,038,300
     ホギメディカル                            4,300       3,200.00         13,760,000
     クラウディアホールディングス                            1,300        234.00         304,200
     ＴＳＩホールディングス                            9,900        312.00        3,088,800
     マツオカコーポレーション                             900      1,209.00         1,088,100
     ワールド                            4,000       1,133.00         4,532,000
     ＴＩＳ                            29,700        2,512.00         74,606,400
     ＪＮＳホールディングス                            2,100        402.00         844,200
     グリー                            14,600         945.00        13,797,000
     ＧＭＯペパボ                             300      2,085.00          625,500
     コーエーテクモホールディングス                            9,900       3,780.00         37,422,000
     三菱総合研究所                            1,400       3,820.00         5,348,000
     ボルテージ                             900       346.00         311,400
     電算                             400      2,319.00          927,600
     ＡＧＳ                            1,600        737.00        1,179,200
     ファインデックス                            2,800        697.00        1,951,600
     ブレインパッド                            2,400       1,117.00         2,680,800
     ＫＬａｂ                            6,000        388.00        2,328,000
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ                            4,100       1,051.00         4,309,100
     ネクソン                            70,400        2,661.00        187,334,400
     アイスタイル                            9,300        175.00        1,627,500
     エムアップホールディングス                            3,600        882.00        3,175,200
     エイチーム                            2,100        687.00        1,442,700
     エニグモ                            3,100        648.00        2,008,800
     テクノスジャパン                            2,800        427.00        1,195,600
     ｅｎｉｓｈ                            2,000        298.00         596,000
     コロプラ                            10,700         623.00        6,666,100
     オルトプラス                            2,400        284.00         681,600
     ブロードリーフ                            15,200         347.00        5,274,400
     クロス・マーケティンググループ                            1,200        765.00         918,000
     デジタルハーツホールディングス                            1,400       1,523.00         2,132,200
     システム情報                            2,200        958.00        2,107,600
     メディアドゥ                            1,200       2,376.00         2,851,200
     じげん                            7,500        274.00        2,055,000
     ブイキューブ                            3,300        818.00        2,699,400
     エンカレッジ・テクノロジ                             500       534.00         267,000
     サイバーリンクス                            1,000        892.00         892,000
     ディー・エル・イー                            2,200        230.00         506,000
     フィックスターズ                            3,200        679.00        2,172,800
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                            1,200       2,035.00         2,442,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オプティム                            2,200        930.00        2,046,000
     セレス                            1,100       1,301.00         1,431,100
     ＳＨＩＦＴ                            1,600       21,230.00         33,968,000
     特種東海製紙                            1,900       3,080.00         5,852,000
     ティーガイア                            2,700       1,677.00         4,527,900
     セック                             400      2,131.00          852,400
     テクマトリックス                            5,400       1,770.00         9,558,000
     プロシップ                            1,000       1,425.00         1,425,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                            8,100       2,431.00         19,691,100
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                            6,000       10,890.00         65,340,000
     ザッパラス                            1,600        452.00         723,200
     システムリサーチ                             900      1,746.00         1,571,400
     インターネットイニシアティブ                            8,400       3,450.00         28,980,000
     さくらインターネット                            3,200        498.00        1,593,600
     ヴィンクス                             900       961.00         864,900
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                             700      4,250.00         2,975,000
     ＳＲＡホールディングス                            1,600       2,839.00         4,542,400
     システムインテグレータ                             800       505.00         404,000
     朝日ネット                            2,900        605.00        1,754,500
     ｅＢＡＳＥ                            3,600        557.00        2,005,200
     アバント                            3,500       1,086.00         3,801,000
     アドソル日進                            1,100       1,569.00         1,725,900
     ＯＤＫソリューションズ                             600       576.00         345,600
     フリービット                            1,800        868.00        1,562,400
     コムチュア                            3,600       2,967.00         10,681,200
     サイバーコム                             500      1,033.00          516,500
     アステリア                            2,600        757.00        1,968,200
     アイル                            1,700       1,263.00         2,147,100
     王子ホールディングス                           130,100         544.00        70,774,400
     日本製紙                            14,900        1,062.00         15,823,800
     三菱製紙                            4,600        304.00        1,398,400
     北越コーポレーション                            20,300         721.00        14,636,300
     中越パルプ工業                            1,300        958.00        1,245,400
     巴川製紙所                            1,200        820.00         984,000
     大王製紙                            15,100        1,651.00         24,930,100
     阿波製紙                            1,000        334.00         334,000
     マークラインズ                            1,600       2,552.00         4,083,200
     メディカル・データ・ビジョン                            4,100       1,040.00         4,264,000
     ｇｕｍｉ                            4,200        511.00        2,146,200
     ショーケース                             600       432.00         259,200
     モバイルファクトリー                             800       900.00         720,000
     テラスカイ                            1,000       1,442.00         1,442,000
     デジタル・インフォメーション・テクノロジ                            1,400       1,183.00         1,656,200
     ＰＣＩホールディングス                            1,200        968.00        1,161,600
     パイプドＨＤ                             500      2,693.00         1,346,500
     アイビーシー                             800       522.00         417,600
     ネオジャパン                             700      1,147.00          802,900
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                             600      2,724.00         1,634,400
     ラクス                            10,700        1,675.00         17,922,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ランドコンピュータ                             600       841.00         504,600
     ダブルスタンダード                             800      1,780.00         1,424,000
     オープンドア                            2,000       1,613.00         3,226,000
     マイネット                             900       478.00         430,200
     アカツキ                            1,300       2,738.00         3,559,400
     ベネフィットジャパン                             200      1,969.00          393,800
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                             800      2,220.00         1,776,000
     カナミックネットワーク                            3,300        461.00        1,521,300
     ノムラシステムコーポレーション                            1,200        226.00         271,200
     レンゴー                            29,400         760.00        22,344,000
     トーモク                            2,000       1,588.00         3,176,000
     ザ・パック                            2,300       2,557.00         5,881,100
     チェンジ                            5,800       1,766.00         10,242,800
     シンクロ・フード                            1,800        254.00         457,200
     オークネット                            1,700       1,547.00         2,629,900
     キャピタル・アセット・プランニング                             500       728.00         364,000
     セグエグループ                             600       524.00         314,400
     エイトレッド                             600      1,943.00         1,165,800
     マクロミル                            6,300       1,032.00         6,501,600
     ビーグリー                             800      1,170.00          936,000
     オロ                            1,000       2,267.00         2,267,000
     ユーザーローカル                            1,000       1,490.00         1,490,000
     テモナ                             500       354.00         177,000
     ニーズウェル                             500       612.00         306,000
     マネーフォワード                            4,800       5,270.00         25,296,000
     サインポスト                             600       830.00         498,000
     昭和電工                            27,000        2,000.00         54,000,000
     住友化学                           228,800         521.00       119,204,800
     住友精化                            1,400       3,145.00         4,403,000
     日産化学                            16,900        6,450.00        109,005,000
     ラサ工業                            1,000       1,520.00         1,520,000
     クレハ                            2,500       8,020.00         20,050,000
     多木化学                            1,200       4,460.00         5,352,000
     テイカ                            2,200       1,240.00         2,728,000
     石原産業                            5,100        987.00        5,033,700
     片倉コープアグリ                             600      1,303.00          781,800
     日本曹達                            4,000       3,275.00         13,100,000
     東ソー                            44,900        1,687.00         75,746,300
     トクヤマ                            9,900       1,645.00         16,285,500
     セントラル硝子                            5,100       1,950.00         9,945,000
     東亞合成                            17,200        1,042.00         17,922,400
     大阪ソーダ                            2,900       2,862.00         8,299,800
     関東電化工業                            6,700       1,020.00         6,834,000
     デンカ                            11,400        3,335.00         38,019,000
     イビデン                            16,700        5,220.00         87,174,000
     信越化学工業                            53,500       16,045.00         858,407,500
     日本カーバイド工業                            1,000       1,343.00         1,343,000
     電算システムホールディングス                            1,200       2,588.00         3,105,600
     堺化学工業                            2,100       1,796.00         3,771,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一稀元素化学工業                            2,800        911.00        2,550,800
     エア・ウォーター                            29,500        1,586.00         46,787,000
     日本酸素ホールディングス                            29,900        2,095.00         62,640,500
     日本化学工業                             900      2,195.00         1,975,500
     東邦アセチレン                             700      1,131.00          791,700
     日本パーカライジング                            16,000         923.00        14,768,000
     高圧ガス工業                            5,200        654.00        3,400,800
     チタン工業                             500      1,688.00          844,000
     四国化成工業                            4,100       1,265.00         5,186,500
     戸田工業                             600      2,413.00         1,447,800
     ステラ　ケミファ                            1,700       2,254.00         3,831,800
     保土谷化学工業                             900      3,905.00         3,514,500
     日本触媒                            5,200       5,370.00         27,924,000
     大日精化工業                            2,700       2,063.00         5,570,100
     カネカ                            8,100       3,405.00         27,580,500
     協和キリン                            37,300        2,729.00        101,791,700
     三菱瓦斯化学                            28,900        1,982.00         57,279,800
     三井化学                            28,300        2,726.00         77,145,800
     ＪＳＲ                            29,000        3,305.00         95,845,000
     東京応化工業                            5,000       6,610.00         33,050,000
     大阪有機化学工業                            2,700       2,616.00         7,063,200
     三菱ケミカルホールディングス                           208,200         762.30       158,710,860
     ＫＨネオケム                            5,100       2,517.00         12,836,700
     ダイセル                            44,800         817.00        36,601,600
     住友ベークライト                            4,900       4,400.00         21,560,000
     積水化学工業                            65,200        1,699.00        110,774,800
     日本ゼオン                            28,000        1,231.00         34,468,000
     アイカ工業                            8,700       2,907.00         25,290,900
     宇部興産                            14,600        1,963.00         28,659,800
     積水樹脂                            4,700       1,782.00         8,375,400
     タキロンシーアイ                            7,100        540.00        3,834,000
     旭有機材                            1,800       1,942.00         3,495,600
     ニチバン                            1,600       1,756.00         2,809,600
     リケンテクノス                            8,000        428.00        3,424,000
     大倉工業                            1,700       1,770.00         3,009,000
     積水化成品工業                            4,700        441.00        2,072,700
     群栄化学工業                             700      3,145.00         2,201,500
     タイガースポリマー                            2,100        450.00         945,000
     ミライアル                             900      1,426.00         1,283,400
     ダイキアクシス                            1,300        708.00         920,400
     ダイキョーニシカワ                            6,400        528.00        3,379,200
     竹本容器                            1,400        772.00        1,080,800
     森六ホールディングス                            1,800       1,795.00         3,231,000
     恵和                             800      4,120.00         3,296,000
     日本化薬                            24,500        1,067.00         26,141,500
     カーリットホールディングス                            3,500        627.00        2,194,500
     ソルクシーズ                            3,000        360.00        1,080,000
     ＣＬホールディングス                             600       989.00         593,400
     プレステージ・インターナショナル                            11,800         684.00        8,071,200
                                 59/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フェイス                             900       628.00         565,200
     プロトコーポレーション                            3,200       1,030.00         3,296,000
     ハイマックス                             900      1,195.00         1,075,500
     アミューズ                            1,700       1,935.00         3,289,500
     野村総合研究所                            60,300        3,815.00        230,044,500
     ドリームインキュベータ                             800      2,073.00         1,658,400
     サイバネットシステム                            2,100        655.00        1,375,500
     クイック                            2,000       1,570.00         3,140,000
     ＴＡＣ                            2,500        210.00         525,000
     ＣＥホールディングス                            2,100        473.00         993,300
     日本システム技術                             500      2,292.00         1,146,000
     電通グループ                            31,300        4,085.00        127,860,500
     インテージホールディングス                            3,500       1,661.00         5,813,500
     テイクアンドギヴ・ニーズ                            1,600       1,038.00         1,660,800
     東邦システムサイエンス                             700       889.00         622,300
     ぴあ                            1,100       3,025.00         3,327,500
     イオンファンタジー                            1,200       1,829.00         2,194,800
     ソースネクスト                            12,900         153.00        1,973,700
     シーティーエス                            3,600        786.00        2,829,600
     ネクシィーズグループ                             900       519.00         467,100
     インフォコム                            3,500       1,935.00         6,772,500
     メディカルシステムネットワーク                            2,600        507.00        1,318,200
     日本精化                            2,200       2,126.00         4,677,200
     扶桑化学工業                            2,800       3,955.00         11,074,000
     トリケミカル研究所                            3,300       2,270.00         7,491,000
     シンプレクス・ホールディングス                            3,800       1,636.00         6,216,800
     ＨＥＲＯＺ                             900       942.00         847,800
     ラクスル                            3,400       2,965.00         10,081,000
     ＩＰＳ                             800      1,903.00         1,522,400
     ＦＩＧ                            3,100        270.00         837,000
     システムサポート                            1,000       1,012.00         1,012,000
     ＡＤＥＫＡ                            14,300        2,294.00         32,804,200
     日油                            10,600        4,550.00         48,230,000
     ミヨシ油脂                            1,100       1,106.00         1,216,600
     新日本理化                            5,000        223.00        1,115,000
     ハリマ化成グループ                            2,400        799.00        1,917,600
     イーソル                            1,900        502.00         953,800
     アルテリア・ネットワークス                            4,100       1,284.00         5,264,400
     東海ソフト                             600       873.00         523,800
     ウイングアーク１ｓｔ                            1,800       1,177.00         2,118,600
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン                             600      1,581.00          948,600
     サーバーワークス                             300      2,287.00          686,100
     東名                             200       845.00         169,000
     ヴィッツ                             200      1,172.00          234,400
     トビラシステムズ                             500       748.00         374,000
     Ｓａｎｓａｎ                            11,200         989.00        11,076,800
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                             600       759.00         455,400
     ギフティ                            2,800        892.00        2,497,600
     花王                            70,400        5,009.00        352,633,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一工業製薬                            1,000       2,626.00         2,626,000
     石原ケミカル                            1,600       1,283.00         2,052,800
     日華化学                            1,200        725.00         870,000
     ニイタカ                             700      2,347.00         1,642,900
     三洋化成工業                            1,900       4,810.00         9,139,000
     ベース                             600      4,985.00         2,991,000
     ＪＭＤＣ                            2,900       5,520.00         16,008,000
     武田薬品工業                           250,000        3,419.00        854,750,000
     アステラス製薬                           275,800        1,845.00        508,851,000
     大日本住友製薬                            19,900        1,180.00         23,482,000
     塩野義製薬                            40,000        7,848.00        313,920,000
     わかもと製薬                            4,300        277.00        1,191,100
     日本新薬                            8,300       7,560.00         62,748,000
     中外製薬                            99,500        3,639.00        362,080,500
     科研製薬                            5,000       4,120.00         20,600,000
     エーザイ                            38,100        5,581.00        212,636,100
     理研ビタミン                            3,200       1,667.00         5,334,400
     ロート製薬                            16,300        3,735.00         60,880,500
     小野薬品工業                            73,000        2,824.00        206,152,000
     久光製薬                            8,500       3,465.00         29,452,500
     有機合成薬品工業                            3,000        258.00         774,000
     持田製薬                            4,000       3,730.00         14,920,000
     参天製薬                            59,300        1,231.00         72,998,300
     扶桑薬品工業                            1,100       2,205.00         2,425,500
     日本ケミファ                             400      2,049.00          819,600
     ツムラ                            9,800       3,175.00         31,115,000
     日医工                            10,200         818.00        8,343,600
     テルモ                            90,000        3,548.00        319,320,000
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                            7,900       2,944.00         23,257,600
     キッセイ薬品工業                            5,600       2,414.00         13,518,400
     生化学工業                            5,500        876.00        4,818,000
     栄研化学                            5,700       1,700.00         9,690,000
     日水製薬                            1,200        975.00        1,170,000
     鳥居薬品                            1,700       2,896.00         4,923,200
     ＪＣＲファーマ                            9,000       1,964.00         17,676,000
     東和薬品                            4,600       2,749.00         12,645,400
     富士製薬工業                            2,100        995.00        2,089,500
     ゼリア新薬工業                            5,800       1,929.00         11,188,200
     第一三共                           250,000        2,457.50        614,375,000
     キョーリン製薬ホールディングス                            6,300       1,807.00         11,384,100
     大幸薬品                            5,000        543.00        2,715,000
     ダイト                            2,000       2,863.00         5,726,000
     大塚ホールディングス                            66,100        3,891.00        257,195,100
     大正製薬ホールディングス                            7,600       5,450.00         41,420,000
     ペプチドリーム                            16,700        1,838.00         30,694,600
     大日本塗料                            3,400        794.00        2,699,600
     日本ペイントホールディングス                           117,000         938.00       109,746,000
     関西ペイント                            32,300        1,866.00         60,271,800
     神東塗料                            2,000        160.00         320,000
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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中国塗料                            7,400        893.00        6,608,200
     日本特殊塗料                            2,400        820.00        1,968,000
     藤倉化成                            3,700        447.00        1,653,900
     太陽ホールディングス                            4,600       2,824.00         12,990,400
     ＤＩＣ                            13,100        2,342.00         30,680,200
     サカタインクス                            6,200        891.00        5,524,200
     東洋インキＳＣホールディングス                            6,700       1,797.00         12,039,900
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                            2,400        854.00        2,049,600
     アルプス技研                            2,600       1,778.00         4,622,800
     サニックス                            4,900        199.00         975,100
     ダイオーズ                             700       991.00         693,700
     日本空調サービス                            3,100        801.00        2,483,100
     オリエンタルランド                            35,900       21,185.00         760,541,500
     フォーカスシステムズ                            2,200        894.00        1,966,800
     ダスキン                            7,000       2,698.00         18,886,000
     パーク２４                            17,000        1,612.00         27,404,000
     明光ネットワークジャパン                            4,000        545.00        2,180,000
     ファルコホールディングス                            1,600       2,001.00         3,201,600
     クレスコ                            2,200       1,776.00         3,907,200
     フジ・メディア・ホールディングス                            30,000        1,181.00         35,430,000
     秀英予備校                            1,000        434.00         434,000
     田谷                             800       569.00         455,200
     ラウンドワン                            8,400       1,159.00         9,735,600
     リゾートトラスト                            14,000        1,890.00         26,460,000
     オービック                            9,800       17,500.00         171,500,000
     ジャストシステム                            4,500       5,270.00         23,715,000
     ＴＤＣソフト                            2,600       1,012.00         2,631,200
     Ｚホールディングス                           453,600         499.00       226,346,400
     ビー・エム・エル                            4,000       3,115.00         12,460,000
     トレンドマイクロ                            16,700        6,620.00        110,554,000
     りらいあコミュニケーションズ                            4,500       1,047.00         4,711,500
     ＩＤホールディングス                            1,800        839.00        1,510,200
     リソー教育                            13,700         344.00        4,712,800
     日本オラクル                            5,100       7,950.00         40,545,000
     早稲田アカデミー                            1,200       1,006.00         1,207,200
     アルファシステムズ                             800      3,705.00         2,964,000
     フューチャー                            6,600       1,513.00         9,985,800
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                            1,800       1,305.00         2,349,000
     ＳＢテクノロジー                            1,100       2,420.00         2,662,000
     トーセ                             700       700.00         490,000
     ユー・エス・エス                            34,000        1,921.00         65,314,000
     オービックビジネスコンサルタント                            3,000       3,955.00         11,865,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                            14,200        2,841.00         40,342,200
     アイティフォー                            3,900        763.00        2,975,700
     東京個別指導学院                            2,800        567.00        1,587,600
     東計電算                             400      4,700.00         1,880,000
     サイバーエージェント                            74,900        1,359.00        101,789,100
     楽天グループ                           156,100         918.00       143,299,800
     エックスネット                             500       965.00         482,500
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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クリーク・アンド・リバー社                            1,500       1,681.00         2,521,500
     モーニングスター                            4,700        577.00        2,711,900
     テー・オー・ダブリュー                            5,000        292.00        1,460,000
     大塚商会                            16,900        4,255.00         71,909,500
     サイボウズ                            4,300       1,319.00         5,671,700
     山田コンサルティンググループ                            1,800       1,126.00         2,026,800
     セントラルスポーツ                            1,100       2,344.00         2,578,400
     パラカ                             800      1,672.00         1,337,600
     電通国際情報サービス                            4,600       3,210.00         14,766,000
     ＡＣＣＥＳＳ                            4,000        551.00        2,204,000
     デジタルガレージ                            5,200       3,815.00         19,838,000
     ＥＭシステムズ                            5,300        705.00        3,736,500
     ウェザーニューズ                            1,000       7,680.00         7,680,000
     ＣＩＪ                            2,000        883.00        1,766,000
     ビジネスエンジニアリング                             300      3,770.00         1,131,000
     日本エンタープライズ                            4,000        163.00         652,000
     ＷＯＷＯＷ                            1,600       1,708.00         2,732,800
     スカラ                            2,900        697.00        2,021,300
     インテリジェント　ウェイブ                            1,800        541.00         973,800
     フルキャストホールディングス                            2,500       2,265.00         5,662,500
     エン・ジャパン                            4,900       2,743.00         13,440,700
     あすか製薬ホールディングス                            3,800       1,058.00         4,020,400
     サワイグループホールディングス                            6,900       4,290.00         29,601,000
     富士フイルムホールディングス                            55,900        6,731.00        376,262,900
     コニカミノルタ                            69,300         466.00        32,293,800
     資生堂                            59,300        5,951.00        352,894,300
     ライオン                            38,400        1,376.00         52,838,400
     高砂香料工業                            2,100       2,704.00         5,678,400
     マンダム                            6,900       1,258.00         8,680,200
     ミルボン                            3,900       5,910.00         23,049,000
     ファンケル                            12,800        3,040.00         38,912,000
     コーセー                            6,000       12,740.00         76,440,000
     コタ                            2,000       1,581.00         3,162,000
     シーボン                             400      1,772.00          708,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                            13,700        1,663.00         22,783,100
     ノエビアホールディングス                            2,700       4,990.00         13,473,000
     アジュバンホールディングス                             800      1,124.00          899,200
     新日本製薬                             900      1,341.00         1,206,900
     エステー                            2,000       1,508.00         3,016,000
     アグロ　カネショウ                            1,000       1,133.00         1,133,000
     コニシ                            5,200       1,489.00         7,742,800
     長谷川香料                            5,600       2,213.00         12,392,800
     星光ＰＭＣ                            2,100        553.00        1,161,300
     小林製薬                            8,900       10,040.00         89,356,000
     荒川化学工業                            2,800       1,089.00         3,049,200
     メック                            2,400       2,952.00         7,084,800
     日本高純度化学                             800      2,450.00         1,960,000
     タカラバイオ                            8,400       2,172.00         18,244,800
     ＪＣＵ                            3,600       4,235.00         15,246,000
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     新田ゼラチン                            2,500        642.00        1,605,000
     ＯＡＴアグリオ                            1,600       1,074.00         1,718,400
     デクセリアルズ                            8,200       2,777.00         22,771,400
     アース製薬                            2,600       5,440.00         14,144,000
     北興化学工業                            2,900        816.00        2,366,400
     大成ラミック                            1,000       2,725.00         2,725,000
     クミアイ化学工業                            11,900         797.00        9,484,300
     日本農薬                            5,500        518.00        2,849,000
     富士興産                            1,000        932.00         932,000
     ニチレキ                            3,700       1,234.00         4,565,800
     ユシロ化学工業                            1,600       1,037.00         1,659,200
     ビーピー・カストロール                            1,100       1,240.00         1,364,000
     富士石油                            8,700        341.00        2,966,700
     ＭＯＲＥＳＣＯ                            1,300       1,064.00         1,383,200
     出光興産                            35,300        3,670.00        129,551,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                           478,400         473.60       226,570,240
     コスモエネルギーホールディングス                            9,200       2,981.00         27,425,200
     テスホールディングス                            1,800       1,328.00         2,390,400
     インフロニア・ホールディングス                            42,500        1,031.00         43,817,500
     横浜ゴム                            18,600        1,448.00         26,932,800
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                            16,900        1,352.00         22,848,800
     ブリヂストン                            91,600        4,263.00        390,490,800
     住友ゴム工業                            28,800        1,025.00         29,520,000
     藤倉コンポジット                            2,400        645.00        1,548,000
     オカモト                            1,900       3,945.00         7,495,500
     アキレス                            2,100       1,261.00         2,648,100
     フコク                            1,700        910.00        1,547,000
     ニッタ                            3,400       2,630.00         8,942,000
     クリエートメディック                            1,000        958.00         958,000
     住友理工                            6,500        566.00        3,679,000
     三ツ星ベルト                            3,800       2,006.00         7,622,800
     バンドー化学                            5,000        838.00        4,190,000
     ＡＧＣ                            29,200        4,185.00        122,202,000
     日本板硝子                            15,100         384.00        5,798,400
     石塚硝子                             500      2,040.00         1,020,000
     有沢製作所                            4,700        981.00        4,610,700
     日本山村硝子                            1,500        778.00        1,167,000
     日本電気硝子                            12,900        2,515.00         32,443,500
     オハラ                            1,200       1,091.00         1,309,200
     住友大阪セメント                            5,900       3,325.00         19,617,500
     太平洋セメント                            18,200        1,978.00         35,999,600
     リソルホールディングス                             400      4,375.00         1,750,000
     日本ヒューム                            3,300        696.00        2,296,800
     日本コンクリート工業                            6,600        295.00        1,947,000
     三谷セキサン                            1,500       5,990.00         8,985,000
     アジアパイルホールディングス                            4,700        426.00        2,002,200
     東海カーボン                            26,900        1,085.00         29,186,500
     日本カーボン                            1,700       3,950.00         6,715,000
     東洋炭素                            2,100       3,065.00         6,436,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ノリタケカンパニーリミテド                            1,800       4,095.00         7,371,000
     ＴＯＴＯ                            22,700        4,465.00        101,355,500
     日本碍子                            34,400        1,570.00         54,008,000
     日本特殊陶業                            24,200        1,844.00         44,624,800
     ダントーホールディングス                            3,000        249.00         747,000
     ＭＡＲＵＷＡ                            1,100       13,470.00         14,817,000
     品川リフラクトリーズ                             800      3,685.00         2,948,000
     黒崎播磨                             600      4,020.00         2,412,000
     ヨータイ                            2,200       1,252.00         2,754,400
     東京窯業                            3,800        284.00        1,079,200
     ニッカトー                            1,900        495.00         940,500
     フジミインコーポレーテッド                            2,600       5,970.00         15,522,000
     クニミネ工業                            1,100        967.00        1,063,700
     エーアンドエーマテリアル                             800       886.00         708,800
     ニチアス                            7,300       2,359.00         17,220,700
     日本製鉄                           140,800        2,110.50        297,158,400
     神戸製鋼所                            58,600         604.00        35,394,400
     中山製鋼所                            4,500        450.00        2,025,000
     合同製鐵                            1,600       1,297.00         2,075,200
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                            84,900        1,729.00        146,792,100
     東京製鐵                            10,600        1,115.00         11,819,000
     共英製鋼                            3,500       1,523.00         5,330,500
     大和工業                            6,100       3,555.00         21,685,500
     東京鐵鋼                            1,200       1,336.00         1,603,200
     大阪製鐵                            1,700       1,264.00         2,148,800
     淀川製鋼所                            4,200       2,648.00         11,121,600
     丸一鋼管                            11,100        2,748.00         30,502,800
     モリ工業                             900      2,407.00         2,166,300
     大同特殊鋼                            5,200       3,710.00         19,292,000
     日本高周波鋼業                            1,400        332.00         464,800
     日本冶金工業                            2,300       2,925.00         6,727,500
     山陽特殊製鋼                            3,200       1,928.00         6,169,600
     愛知製鋼                            1,700       2,477.00         4,210,900
     日立金属                            33,900        1,934.00         65,562,600
     日本金属                            1,000       1,450.00         1,450,000
     大平洋金属                            1,900       3,885.00         7,381,500
     新日本電工                            20,000         356.00        7,120,000
     栗本鐵工所                            1,500       1,482.00         2,223,000
     虹技                             500       894.00         447,000
     日本鋳鉄管                             300       991.00         297,300
     日本製鋼所                            9,500       3,285.00         31,207,500
     三菱製鋼                            1,900       1,219.00         2,316,100
     日亜鋼業                            4,300        262.00        1,126,600
     日本精線                             500      4,205.00         2,102,500
     エンビプロ・ホールディングス                            1,200       1,396.00         1,675,200
     大紀アルミニウム工業所                            4,900       1,781.00         8,726,900
     日本軽金属ホールディングス                            7,900       1,816.00         14,346,400
     三井金属鉱業                            8,500       3,490.00         29,665,000
     東邦亜鉛                            1,800       3,055.00         5,499,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱マテリアル                            20,700        2,278.00         47,154,600
     住友金属鉱山                            40,200        6,340.00        254,868,000
     ＤＯＷＡホールディングス                            8,600       5,900.00         50,740,000
     古河機械金属                            5,100       1,280.00         6,528,000
     エス・サイエンス                            19,300         45.00         868,500
     大阪チタニウムテクノロジーズ                            3,200       1,315.00         4,208,000
     東邦チタニウム                            5,500       1,298.00         7,139,000
     ＵＡＣＪ                            4,900       2,208.00         10,819,200
     ＣＫサンエツ                             700      4,000.00         2,800,000
     古河電気工業                            9,900       2,169.00         21,473,100
     住友電気工業                           117,600        1,299.50        152,821,200
     フジクラ                            34,900         535.00        18,671,500
     昭和電線ホールディングス                            2,700       1,743.00         4,706,100
     東京特殊電線                             400      2,794.00         1,117,600
     タツタ電線                            5,400        463.00        2,500,200
     カナレ電気                             400      1,523.00          609,200
     平河ヒューテック                            1,800       1,086.00         1,954,800
     リョービ                            3,800        979.00        3,720,200
     アーレスティ                            3,100        356.00        1,103,600
     アサヒホールディングス                            12,600        2,288.00         28,828,800
     東洋製罐グループホールディングス                            20,200        1,440.00         29,088,000
     ホッカンホールディングス                            1,800       1,374.00         2,473,200
     コロナ                            1,800        865.00        1,557,000
     横河ブリッジホールディングス                            5,500       1,920.00         10,560,000
     駒井ハルテック                             600      2,017.00         1,210,200
     高田機工                             300      2,891.00          867,300
     三和ホールディングス                            29,900        1,157.00         34,594,300
     文化シヤッター                            9,500       1,039.00         9,870,500
     三協立山                            3,900        615.00        2,398,500
     アルインコ                            2,300        872.00        2,005,600
     東洋シヤッター                             600       550.00         330,000
     ＬＩＸＩＬ                            49,500        2,202.00        108,999,000
     日本フイルコン                            2,200        496.00        1,091,200
     ノーリツ                            6,000       1,443.00         8,658,000
     長府製作所                            3,300       1,924.00         6,349,200
     リンナイ                            5,900       9,400.00         55,460,000
     ユニプレス                            5,100        640.00        3,264,000
     ダイニチ工業                            1,400        660.00         924,000
     日東精工                            3,800        453.00        1,721,400
     三洋工業                             400      1,783.00          713,200
     岡部                            6,200        671.00        4,160,200
     ジーテクト                            3,800       1,271.00         4,829,800
     東プレ                            5,800       1,062.00         6,159,600
     高周波熱錬                            5,900        567.00        3,345,300
     東京製綱                            1,800        841.00        1,513,800
     サンコール                            2,100        471.00         989,100
     モリテック　スチール                            2,800        282.00         789,600
     パイオラックス                            4,600       1,588.00         7,304,800
     エイチワン                            3,200        608.00        1,945,600
                                 66/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本発條                            28,800         784.00        22,579,200
     中央発條                            1,500        718.00        1,077,000
     アドバネクス                             600      1,483.00          889,800
     三浦工業                            13,700        2,901.00         39,743,700
     タクマ                            10,600        1,393.00         14,765,800
     テクノプロ・ホールディングス                            18,200        3,245.00         59,059,000
     アトラグループ                             700       238.00         166,600
     インターワークス                             700       370.00         259,000
     アイ・アールジャパンホールディングス                            1,400       3,810.00         5,334,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                            2,000       1,797.00         3,594,000
     ファーストロジック                             400       762.00         304,800
     三機サービス                             800       972.00         777,600
     Ｇｕｎｏｓｙ                            1,900        660.00        1,254,000
     デザインワン・ジャパン                             600       170.00         102,000
     イー・ガーディアン                            1,200       2,558.00         3,069,600
     リブセンス                            2,500        169.00         422,500
     ジャパンマテリアル                            9,500       1,525.00         14,487,500
     ベクトル                            4,000       1,030.00         4,120,000
     ウチヤマホールディングス                            1,300        327.00         425,100
     チャーム・ケア・コーポレーション                            2,200       1,079.00         2,373,800
     キャリアリンク                            1,000       1,264.00         1,264,000
     ＩＢＪ                            2,400        677.00        1,624,800
     アサンテ                            1,200       1,500.00         1,800,000
     バリューＨＲ                            1,200       2,524.00         3,028,800
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                            2,500       4,900.00         12,250,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                            1,100       1,182.00         1,300,200
     ＥＲＩホールディングス                             900      1,163.00         1,046,700
     アビスト                             400      2,906.00         1,162,400
     シグマクシス・ホールディングス                            1,600       2,149.00         3,438,400
     ウィルグループ                            2,100       1,166.00         2,448,600
     エスクロー・エージェント・ジャパン                            5,000        164.00         820,000
     メドピア                            2,400       3,135.00         7,524,000
     レアジョブ                             600       795.00         477,000
     リクルートホールディングス                           234,500        4,666.00       1,094,177,000
     エラン                            4,100        909.00        3,726,900
     ツガミ                            6,500       1,167.00         7,585,500
     オークマ                            3,700       4,375.00         16,187,500
     芝浦機械                            3,400       2,728.00         9,275,200
     アマダ                            49,600         935.00        46,376,000
     アイダエンジニアリング                            8,200        933.00        7,650,600
     滝澤鉄工所                            1,000       1,172.00         1,172,000
     ＦＵＪＩ                            14,500        2,117.00         30,696,500
     牧野フライス製作所                            3,400       3,485.00         11,849,000
     オーエスジー                            14,700        1,737.00         25,533,900
     ダイジェット工業                             400       922.00         368,800
     旭ダイヤモンド工業                            8,700        555.00        4,828,500
     ＤＭＧ森精機                            18,800        1,427.00         26,827,600
     ソディック                            6,900        720.00        4,968,000
     ディスコ                            4,600       28,840.00         132,664,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日東工器                            1,600       1,510.00         2,416,000
     日進工具                            2,600       1,418.00         3,686,800
     パンチ工業                            2,900        453.00        1,313,700
     冨士ダイス                            1,600        632.00        1,011,200
     土木管理総合試験所                            1,200        317.00         380,400
     ネットマーケティング                            1,300        405.00         526,500
     日本郵政                           396,900         914.50       362,965,050
     ベルシステム２４ホールディングス                            4,300       1,270.00         5,461,000
     鎌倉新書                            3,200        423.00        1,353,600
     ＳＭＮ                             400       590.00         236,000
     一蔵                             400       350.00         140,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                             400       735.00         294,000
     エアトリ                            1,900       2,701.00         5,131,900
     アトラエ                            2,200       1,578.00         3,471,600
     ストライク                            1,200       4,190.00         5,028,000
     ソラスト                            7,700        944.00        7,268,800
     セラク                            1,000       1,209.00         1,209,000
     インソース                            3,000       1,886.00         5,658,000
     豊田自動織機                            25,700        7,530.00        193,521,000
     豊和工業                            1,600        818.00        1,308,800
     ＯＫＫ                            1,000        765.00         765,000
     石川製作所                             900      1,553.00         1,397,700
     東洋機械金属                            1,900        583.00        1,107,700
     津田駒工業                             800       571.00         456,800
     エンシュウ                            1,100        669.00         735,900
     島精機製作所                            4,600       1,687.00         7,760,200
     オプトラン                            3,900       1,628.00         6,349,200
     ＮＣホールディングス                             800      2,022.00         1,617,600
     イワキポンプ                            2,200       1,020.00         2,244,000
     フリュー                            3,000       1,032.00         3,096,000
     ヤマシンフィルタ                            6,700        327.00        2,190,900
     日阪製作所                            3,800        765.00        2,907,000
     やまびこ                            6,000       1,233.00         7,398,000
     野村マイクロ・サイエンス                             700      3,390.00         2,373,000
     平田機工                            1,500       4,905.00         7,357,500
     ペガサスミシン製造                            3,300        507.00        1,673,100
     マルマエ                            1,200       2,322.00         2,786,400
     タツモ                            1,500       1,562.00         2,343,000
     ナブテスコ                            17,900        2,802.00         50,155,800
     三井海洋開発                            3,300       1,093.00         3,606,900
     レオン自動機                            3,300        917.00        3,026,100
     ＳＭＣ                            9,300       61,670.00         573,531,000
     ホソカワミクロン                            2,200       2,478.00         5,451,600
     ユニオンツール                            1,200       3,355.00         4,026,000
     オイレス工業                            4,600       1,511.00         6,950,600
     日精エー・エス・ビー機械                            1,100       2,863.00         3,149,300
     サトーホールディングス                            4,300       1,720.00         7,396,000
     技研製作所                            2,800       3,300.00         9,240,000
     日本エアーテック                            1,500        964.00        1,446,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カワタ                             800       955.00         764,000
     日精樹脂工業                            2,300        977.00        2,247,100
     オカダアイヨン                            1,200       1,359.00         1,630,800
     ワイエイシイホールディングス                            1,200       1,039.00         1,246,800
     小松製作所                           144,200        2,642.50        381,048,500
     住友重機械工業                            18,200        2,681.00         48,794,200
     日立建機                            12,700        2,806.00         35,636,200
     日工                            4,600        611.00        2,810,600
     巴工業                            1,200       2,327.00         2,792,400
     井関農機                            3,100       1,140.00         3,534,000
     ＴＯＷＡ                            2,700       2,025.00         5,467,500
     丸山製作所                             800      1,484.00         1,187,200
     北川鉄工所                            1,600       1,245.00         1,992,000
     シンニッタン                            4,100        222.00         910,200
     ローツェ                            1,600       9,550.00         15,280,000
     タカキタ                            1,300        608.00         790,400
     クボタ                           154,100        1,998.50        307,968,850
     荏原実業                            1,400       2,191.00         3,067,400
     東洋エンジニアリング                            4,400        559.00        2,459,600
     三菱化工機                            1,000       1,920.00         1,920,000
     月島機械                            5,800        984.00        5,707,200
     帝国電機製作所                            2,100       1,349.00         2,832,900
     東京機械製作所                            1,300        677.00         880,100
     新東工業                            7,400        659.00        4,876,600
     澁谷工業                            2,800       2,344.00         6,563,200
     アイチ　コーポレーション                            4,400        865.00        3,806,000
     小森コーポレーション                            7,900        706.00        5,577,400
     鶴見製作所                            2,600       1,766.00         4,591,600
     住友精密工業                             500      1,837.00          918,500
     日本ギア工業                            1,200        279.00         334,800
     酒井重工業                             600      3,000.00         1,800,000
     荏原製作所                            12,700        5,820.00         73,914,000
     石井鐵工所                             500      2,935.00         1,467,500
     酉島製作所                            3,100        931.00        2,886,100
     北越工業                            3,200        827.00        2,646,400
     ダイキン工業                            40,500       19,650.00         795,825,000
     オルガノ                             900      7,920.00         7,128,000
     トーヨーカネツ                            1,200       2,379.00         2,854,800
     栗田工業                            17,200        4,430.00         76,196,000
     椿本チエイン                            4,100       3,025.00         12,402,500
     大同工業                            1,700        878.00        1,492,600
     日機装                            9,600        693.00        6,652,800
     木村化工機                            2,700        762.00        2,057,400
     レイズネクスト                            4,700       1,094.00         5,141,800
     アネスト岩田                            5,300        796.00        4,218,800
     ダイフク                            17,500        7,770.00        135,975,000
     サムコ                             800      2,131.00         1,704,800
     加藤製作所                            1,800        780.00        1,404,000
     油研工業                             500      1,726.00          863,000
                                 69/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タダノ                            16,500         940.00        15,510,000
     フジテック                            11,800        2,773.00         32,721,400
     ＣＫＤ                            9,500       1,748.00         16,606,000
     キトー                            2,600       1,584.00         4,118,400
     平和                            9,000       1,877.00         16,893,000
     理想科学工業                            2,400       1,989.00         4,773,600
     ＳＡＮＫＹＯ                            6,800       3,165.00         21,522,000
     日本金銭機械                            3,600        617.00        2,221,200
     マースグループホールディングス                            2,000       1,577.00         3,154,000
     フクシマガリレイ                            2,200       3,785.00         8,327,000
     オーイズミ                             900       375.00         337,500
     ダイコク電機                            1,400       1,206.00         1,688,400
     竹内製作所                            4,800       2,463.00         11,822,400
     アマノ                            8,300       2,034.00         16,882,200
     ＪＵＫＩ                            4,300        611.00        2,627,300
     サンデン                            4,200        178.00         747,600
     ジャノメ                            3,000        721.00        2,163,000
     ブラザー工業                            38,800        1,989.00         77,173,200
     マックス                            4,200       1,648.00         6,921,600
     モリタホールディングス                            5,300       1,173.00         6,216,900
     グローリー                            8,300       1,936.00         16,068,800
     新晃工業                            2,900       1,585.00         4,596,500
     大和冷機工業                            4,600       1,025.00         4,715,000
     セガサミーホールディングス                            31,500        1,950.00         61,425,000
     日本ピストンリング                            1,300       1,283.00         1,667,900
     リケン                            1,300       2,328.00         3,026,400
     ＴＰＲ                            4,200       1,245.00         5,229,000
     ツバキ・ナカシマ                            7,100        864.00        6,134,400
     ホシザキ                            9,300       7,920.00         73,656,000
     大豊工業                            2,900        637.00        1,847,300
     日本精工                            59,800         644.00        38,511,200
     ＮＴＮ                            68,000         191.00        12,988,000
     ジェイテクト                            30,800         854.00        26,303,200
     不二越                            2,700       3,805.00         10,273,500
     ミネベアミツミ                            54,800        2,261.00        123,902,800
     日本トムソン                            8,500        494.00        4,199,000
     ＴＨＫ                            17,900        2,314.00         41,420,600
     ユーシン精機                            2,400        667.00        1,600,800
     前澤給装工業                            2,100        960.00        2,016,000
     イーグル工業                            3,800        950.00        3,610,000
     前澤工業                            1,800        601.00        1,081,800
     日本ピラー工業                            3,200       2,654.00         8,492,800
     キッツ                            11,000         612.00        6,732,000
     日立製作所                           153,000        4,953.00        757,809,000
     東芝                            55,600        4,245.00        236,022,000
     三菱電機                           318,100        1,304.50        414,961,450
     富士電機                            19,200        5,400.00        103,680,000
     東洋電機製造                            1,200        921.00        1,105,200
     安川電機                            34,200        4,360.00        149,112,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シンフォニアテクノロジー                            4,000       1,253.00         5,012,000
     明電舎                            5,500       2,070.00         11,385,000
     オリジン                             700      1,165.00          815,500
     山洋電気                            1,400       4,525.00         6,335,000
     デンヨー                            2,700       1,634.00         4,411,800
     ＰＨＣホールディングス                            3,700       1,603.00         5,931,100
     ベイカレント・コンサルティング                            2,100       40,900.00         85,890,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                             600      2,583.00         1,549,800
     アイモバイル                             800      1,151.00          920,800
     キャリアインデックス                            1,400        654.00         915,600
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                            1,200        747.00         896,400
     船場                             500       717.00         358,500
     ジャパンエレベーターサービスホールディン                            9,600       1,490.00         14,304,000
     フルテック                             400      1,331.00          532,400
     グリーンズ                            1,500        518.00         777,000
     ツナググループ・ホールディングス                             400       251.00         100,400
     ＧａｍｅＷｉｔｈ                             700       420.00         294,000
     ソウルドアウト                             700      1,806.00         1,264,200
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                             500       688.00         344,000
     ウェルビー                            2,100       1,093.00         2,295,300
     エル・ティー・エス                             300      2,174.00          652,200
     ミダックホールディングス                            1,300       2,192.00         2,849,600
     日総工産                            2,300        777.00        1,787,100
     キュービーネットホールディングス                            1,400       1,532.00         2,144,800
     ＲＰＡホールディングス                            3,300        305.00        1,006,500
     三櫻工業                            4,300        644.00        2,769,200
     マキタ                            38,700        3,569.00        138,120,300
     東芝テック                            3,400       4,660.00         15,844,000
     芝浦メカトロニクス                             600      7,130.00         4,278,000
     マブチモーター                            7,300       3,670.00         26,791,000
     日本電産                            82,400        9,165.00        755,196,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                            1,600        343.00         548,800
     トレックス・セミコンダクター                            1,700       2,357.00         4,006,900
     東光高岳                            1,800       1,353.00         2,435,400
     ダブル・スコープ                            9,400        838.00        7,877,200
     宮越ホールディングス                            1,200        803.00         963,600
     ダイヘン                            3,500       3,900.00         13,650,000
     ヤーマン                            5,100        900.00        4,590,000
     ＪＶＣケンウッド                            27,000         172.00        4,644,000
     ミマキエンジニアリング                            2,700        645.00        1,741,500
     Ｉ－ＰＥＸ                            1,400       1,287.00         1,801,800
     日新電機                            7,600       1,287.00         9,781,200
     大崎電気工業                            6,200        474.00        2,938,800
     オムロン                            26,500        7,515.00        199,147,500
     日東工業                            4,200       1,513.00         6,354,600
     ＩＤＥＣ                            3,900       2,378.00         9,274,200
     正興電機製作所                            1,100       1,058.00         1,163,800
     不二電機工業                             600      1,104.00          662,400
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                            10,300        2,100.00         21,630,000
                                 71/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サクサホールディングス                             700      1,408.00          985,600
     メルコホールディングス                             700      3,730.00         2,611,000
     テクノメディカ                             700      1,522.00         1,065,400
     ダイヤモンドエレクトリックホールディング                            1,000        851.00         851,000
     日本電気                            40,400        4,775.00        192,910,000
     富士通                            28,600       15,390.00         440,154,000
     沖電気工業                            12,800         809.00        10,355,200
     岩崎通信機                            1,300        819.00        1,064,700
     電気興業                            1,500       2,308.00         3,462,000
     サンケン電気                            3,000       4,370.00         13,110,000
     ナカヨ                             800      1,114.00          891,200
     アイホン                            1,700       2,072.00         3,522,400
     ルネサスエレクトロニクス                           172,600        1,199.00        206,947,400
     セイコーエプソン                            39,400        1,619.00         63,788,600
     ワコム                            24,600         769.00        18,917,400
     アルバック                            6,300       5,110.00         32,193,000
     アクセル                            1,200        991.00        1,189,200
     ＥＩＺＯ                            2,400       3,500.00         8,400,000
     ジャパンディスプレイ                           110,000          40.00        4,400,000
     日本信号                            8,400        836.00        7,022,400
     京三製作所                            7,100        417.00        2,960,700
     能美防災                            4,300       1,891.00         8,131,300
     ホーチキ                            2,200       1,158.00         2,547,600
     星和電機                            1,400        485.00         679,000
     エレコム                            7,400       1,455.00         10,767,000
     パナソニック                           339,300        1,055.50        358,131,150
     シャープ                            36,200        1,012.00         36,634,400
     アンリツ                            20,400        1,532.00         31,252,800
     富士通ゼネラル                            8,700       2,204.00         19,174,800
     ソニーグループ                           199,300        11,110.00        2,214,223,000
     ＴＤＫ                            46,100        4,070.00        187,627,000
     帝国通信工業                            1,300       1,323.00         1,719,900
     タムラ製作所                            11,700         536.00        6,271,200
     アルプスアルパイン                            28,100        1,072.00         30,123,200
     池上通信機                            1,300        617.00         802,100
     日本電波工業                            2,900       1,046.00         3,033,400
     鈴木                            1,600        753.00        1,204,800
     メイコー                            2,500       3,325.00         8,312,500
     日本トリム                             700      2,623.00         1,836,100
     ローランド　ディー．ジー．                            2,000       2,697.00         5,394,000
     フォスター電機                            3,400        735.00        2,499,000
     ＳＭＫ                             800      2,087.00         1,669,600
     ヨコオ                            2,300       2,354.00         5,414,200
     ティアック                            3,000        113.00         339,000
     ホシデン                            7,600       1,106.00         8,405,600
     ヒロセ電機                            4,900       16,680.00         81,732,000
     日本航空電子工業                            7,400       1,700.00         12,580,000
     ＴＯＡ                            3,300        714.00        2,356,200
     マクセル                            6,300       1,086.00         6,841,800
                                 72/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     古野電気                            3,700       1,005.00         3,718,500
     ユニデンホールディングス                             700      3,615.00         2,530,500
     スミダコーポレーション                            3,100        826.00        2,560,600
     アイコム                            1,300       2,360.00         3,068,000
     リオン                            1,200       2,055.00         2,466,000
     本多通信工業                            2,700        456.00        1,231,200
     横河電機                            31,800        1,882.00         59,847,600
     新電元工業                            1,300       2,709.00         3,521,700
     アズビル                            18,600        4,160.00         77,376,000
     東亜ディーケーケー                            1,500        911.00        1,366,500
     日本光電工業                            13,100        2,977.00         38,998,700
     チノー                            1,000       1,553.00         1,553,000
     共和電業                            3,100        367.00        1,137,700
     日本電子材料                            1,700       1,759.00         2,990,300
     堀場製作所                            5,900       6,200.00         36,580,000
     アドバンテスト                            23,600        8,120.00        191,632,000
     小野測器                            1,600        475.00         760,000
     エスペック                            2,500       1,863.00         4,657,500
     キーエンス                            28,800       51,800.00        1,491,840,000
     日置電機                            1,500       6,070.00         9,105,000
     シスメックス                            26,900        8,756.00        235,536,400
     日本マイクロニクス                            5,500       1,454.00         7,997,000
     メガチップス                            2,900       3,375.00         9,787,500
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                            1,400       2,942.00         4,118,800
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                            2,500        623.00        1,557,500
     澤藤電機                             400      1,361.00          544,400
     デンソー                            70,000        6,700.00        469,000,000
     原田工業                            1,200        995.00        1,194,000
     コーセル                            3,800        780.00        2,964,000
     イリソ電子工業                            2,700       3,580.00         9,666,000
     オプテックスグループ                            5,300       1,505.00         7,976,500
     千代田インテグレ                            1,400       1,950.00         2,730,000
     アイ・オー・データ機器                            1,200       1,296.00         1,555,200
     レーザーテック                            14,000       17,560.00         245,840,000
     スタンレー電気                            22,200        2,274.00         50,482,800
     岩崎電気                            1,200       2,243.00         2,691,600
     ウシオ電機                            16,400        1,742.00         28,568,800
     岡谷電機産業                            3,100        291.00         902,100
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                            2,700        282.00         761,400
     エノモト                            1,000       1,397.00         1,397,000
     日本セラミック                            3,000       2,279.00         6,837,000
     遠藤照明                            1,400        917.00        1,283,800
     古河電池                            2,400       1,121.00         2,690,400
     双信電機                            1,800        514.00         925,200
     山一電機                            2,200       1,739.00         3,825,800
     図研                            2,100       2,996.00         6,291,600
     日本電子                            6,600       5,750.00         37,950,000
     カシオ計算機                            23,000        1,247.00         28,681,000
     ファナック                            27,900       18,825.00         525,217,500
                                 73/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本シイエムケイ                            6,100        544.00        3,318,400
     エンプラス                             800      2,563.00         2,050,400
     大真空                            4,400        962.00        4,232,800
     ローム                            14,200        8,270.00        117,434,000
     浜松ホトニクス                            22,800        5,550.00        126,540,000
     三井ハイテック                            3,100       7,270.00         22,537,000
     新光電気工業                            9,300       4,710.00         43,803,000
     京セラ                            44,700        6,171.00        275,843,700
     協栄産業                             300      1,448.00          434,400
     太陽誘電                            15,400        4,745.00         73,073,000
     村田製作所                            93,400        7,196.00        672,106,400
     双葉電子工業                            5,300        615.00        3,259,500
     日東電工                            19,200        7,750.00        148,800,000
     北陸電気工業                            1,100       1,173.00         1,290,300
     東海理化電機製作所                            8,300       1,319.00         10,947,700
     ニチコン                            9,900       1,087.00         10,761,300
     日本ケミコン                            3,000       1,650.00         4,950,000
     ＫＯＡ                            4,300       1,261.00         5,422,300
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                            12,100         346.00        4,186,600
     日立造船                            26,800         666.00        17,848,800
     三菱重工業                            50,000        3,572.00        178,600,000
     川崎重工業                            23,200        2,038.00         47,281,600
     ＩＨＩ                            19,800        2,688.00         53,222,400
     名村造船所                            10,800         289.00        3,121,200
     サノヤスホールディングス                            4,800        125.00         600,000
     スプリックス                             800      1,312.00         1,049,600
     マネジメントソリューションズ                            1,400       3,090.00         4,326,000
     プロレド・パートナーズ                             600       796.00         477,600
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                             300       400.00         120,000
     テノ．ホールディングス                             300       619.00         185,700
     フロンティア・マネジメント                             600       895.00         537,000
     ピアラ                             200       499.00          99,800
     コプロ・ホールディングス                             200       985.00         197,000
     ギークス                             400      1,081.00          432,400
     カーブスホールディングス                            8,200        633.00        5,190,600
     フォーラムエンジニアリング                            2,200        816.00        1,795,200
     Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                             500      1,592.00          796,000
     日本車輌製造                            1,100       2,038.00         2,241,800
     三菱ロジスネクスト                            4,100        867.00        3,554,700
     近畿車輛                             600      1,044.00          626,400
     一家ホールディングス                             400       526.00         210,400
     フルサト・マルカホールディングス                            2,800       2,430.00         6,804,000
     ヤマエグループホールディングス                            2,200       1,021.00         2,246,200
     藤久ホールディングス                            1,000        617.00         617,000
     ＦＰＧ                            10,700         718.00        7,682,600
     島根銀行                             700       526.00         368,200
     じもとホールディングス                            2,200        611.00        1,344,200
     全国保証                            7,500       4,570.00         34,275,000
     めぶきフィナンシャルグループ                           162,700         252.00        41,000,400
                                 74/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャパンインベストメントアドバイザー                            2,500       1,069.00         2,672,500
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                            4,100       1,837.00         7,531,700
     九州フィナンシャルグループ                            64,600         388.00        25,064,800
     かんぽ生命保険                            31,500        1,948.00         61,362,000
     ゆうちょ銀行                            74,000        1,003.00         74,222,000
     あんしん保証                            1,300        272.00         353,600
     富山第一銀行                            8,500        317.00        2,694,500
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                           179,000         445.00        79,655,000
     ジェイリース                            1,100       1,572.00         1,729,200
     西日本フィナンシャルホールディングス                            20,600         770.00        15,862,000
     イントラスト                             800       550.00         440,000
     日本モーゲージサービス                            1,800        969.00        1,744,200
     Ｃａｓａ                            1,200        787.00         944,400
     アルヒ                            4,600        967.00        4,448,200
     プレミアグループ                            1,400       3,610.00         5,054,000
     日産自動車                           375,100         464.40       174,196,440
     いすゞ自動車                            99,800        1,384.00        138,123,200
     トヨタ自動車                          1,611,500         1,845.00       2,973,217,500
     日野自動車                            39,600         745.00        29,502,000
     三菱自動車工業                           118,700         267.00        31,692,900
     エフテック                            2,600        473.00        1,229,800
     レシップホールディングス                            1,800        539.00         970,200
     ＧＭＢ                             700       705.00         493,500
     ファルテック                             700       657.00         459,900
     武蔵精密工業                            7,200       1,473.00         10,605,600
     日産車体                            4,500        575.00        2,587,500
     新明和工業                            8,900        870.00        7,743,000
     極東開発工業                            5,700       1,330.00         7,581,000
     トピー工業                            2,500       1,045.00         2,612,500
     ティラド                             900      2,251.00         2,025,900
     曙ブレーキ工業                            16,900         149.00        2,518,100
     タチエス                            5,800        986.00        5,718,800
     ＮＯＫ                            15,600        1,053.00         16,426,800
     フタバ産業                            7,800        328.00        2,558,400
     ＫＹＢ                            3,300       2,686.00         8,863,800
     市光工業                            3,700        392.00        1,450,400
     大同メタル工業                            6,400        578.00        3,699,200
     プレス工業                            15,400         355.00        5,467,000
     ミクニ                            4,600        340.00        1,564,000
     太平洋工業                            6,600        877.00        5,788,200
     河西工業                            4,400        263.00        1,157,200
     アイシン                            23,300        3,645.00         84,928,500
     マツダ                            99,800         747.00        74,550,600
     今仙電機製作所                            1,900        580.00        1,102,000
     本田技研工業                           250,500        3,112.00        779,556,000
     スズキ                            72,700        3,835.00        278,804,500
     ＳＵＢＡＲＵ                            91,100        1,743.50        158,832,850
     安永                            1,600        764.00        1,222,400
     ヤマハ発動機                            41,500        2,302.00         95,533,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     小糸製作所                            17,500        4,905.00         85,837,500
     ＴＢＫ                            3,900        379.00        1,478,100
     エクセディ                            4,500       1,514.00         6,813,000
     ミツバ                            6,200        329.00        2,039,800
     豊田合成                            10,300        1,850.00         19,055,000
     愛三工業                            4,800        663.00        3,182,400
     盟和産業                             500      1,012.00          506,000
     日本プラスト                            2,900        491.00        1,423,900
     ヨロズ                            2,900        794.00        2,302,600
     エフ・シー・シー                            5,400       1,263.00         6,820,200
     新家工業                             900      1,680.00         1,512,000
     シマノ                            12,700       24,875.00         315,912,500
     テイ・エス　テック                            13,400        1,359.00         18,210,600
     三十三フィナンシャルグループ                            2,600       1,489.00         3,871,400
     第四北越フィナンシャルグループ                            5,200       2,534.00         13,176,800
     ひろぎんホールディングス                            46,700         653.00        30,495,100
     マーキュリアホールディングス                             900       453.00         407,700
     おきなわフィナンシャルグループ                            2,800       2,144.00         6,003,200
     ダイレクトマーケティングミックス                            3,400       1,697.00         5,769,800
     ポピンズホールディングス                             800      1,953.00         1,562,400
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                            2,400       2,479.00         5,949,600
     十六フィナンシャルグループ                            4,300       2,205.00         9,481,500
     北國フィナンシャルホールディングス                            2,900       2,731.00         7,919,900
     ネットプロテクションズホールディングス                            7,400        553.00        4,092,200
     ジャムコ                            1,900        715.00        1,358,500
     小野建                            2,700       1,595.00         4,306,500
     はるやまホールディングス                            1,600        516.00         825,600
     南陽                             600      1,856.00         1,113,600
     ノジマ                            5,000       2,434.00         12,170,000
     佐鳥電機                            2,200        895.00        1,969,000
     カッパ・クリエイト                            4,300       1,326.00         5,701,800
     エコートレーディング                            1,000        553.00         553,000
     伯東                            2,000       2,328.00         4,656,000
     コンドーテック                            2,300       1,013.00         2,329,900
     中山福                            2,300        398.00         915,400
     ライトオン                            2,400        697.00        1,672,800
     ナガイレーベン                            4,300       1,992.00         8,565,600
     三菱食品                            3,000       3,075.00         9,225,000
     良品計画                            36,000        1,516.00         54,576,000
     三城ホールディングス                            4,900        261.00        1,278,900
     松田産業                            2,400       2,436.00         5,846,400
     第一興商                            6,000       3,245.00         19,470,000
     メディパルホールディングス                            33,800        2,081.00         70,337,800
     アドヴァングループ                            3,100        908.00        2,814,800
     ＳＰＫ                            1,400       1,287.00         1,801,800
     萩原電気ホールディングス                            1,100       2,158.00         2,373,800
     アルビス                            1,100       2,180.00         2,398,000
     アズワン                            4,500       6,900.00         31,050,000
     スズデン                            1,100       2,164.00         2,380,400
                                 76/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     尾家産業                             800       972.00         777,600
     シモジマ                            1,800        988.00        1,778,400
     ドウシシャ                            3,100       1,475.00         4,572,500
     小津産業                             700      2,017.00         1,411,900
     コナカ                            4,200        341.00        1,432,200
     高速                            1,700       1,468.00         2,495,600
     ハウス　オブ　ローゼ                             300      1,693.00          507,900
     Ｇ－７ホールディングス                            3,000       1,538.00         4,614,000
     たけびし                            1,000       1,408.00         1,408,000
     イオン北海道                            5,700       1,153.00         6,572,100
     コジマ                            5,300        535.00        2,835,500
     ヒマラヤ                            1,200        912.00        1,094,400
     コーナン商事                            4,500       3,530.00         15,885,000
     ネットワンシステムズ                            12,000        2,670.00         32,040,000
     エコス                            1,300       1,978.00         2,571,400
     ワタミ                            3,700        886.00        3,278,200
     マルシェ                             700       449.00         314,300
     リックス                             600      1,600.00          960,000
     システムソフト                            6,200         91.00         564,200
     パン・パシフィック・インターナショナルホ                            62,600        1,860.00        116,436,000
     丸文                            2,600        650.00        1,690,000
     西松屋チェーン                            7,100       1,426.00         10,124,600
     ゼンショーホールディングス                            15,300        2,754.00         42,136,200
     ハピネット                            2,800       1,540.00         4,312,000
     幸楽苑ホールディングス                            2,100       1,330.00         2,793,000
     ハークスレイ                            1,600        454.00         726,400
     橋本総業ホールディングス                             600      1,936.00         1,161,600
     日本ライフライン                            9,200       1,068.00         9,825,600
     サイゼリヤ                            4,600       2,811.00         12,930,600
     タカショー                            1,900        620.00        1,178,000
     ＶＴホールディングス                            12,500         451.00        5,637,500
     アルゴグラフィックス                            2,400       2,835.00         6,804,000
     魚力                             900      2,060.00         1,854,000
     ＩＤＯＭ                            9,400        595.00        5,593,000
     日本エム・ディ・エム                            1,900       1,521.00         2,889,900
     ポプラ                             700       134.00          93,800
     フジ・コーポレーション                            1,800       1,117.00         2,010,600
     ユナイテッドアローズ                            3,200       1,578.00         5,049,600
     進和                            2,000       1,792.00         3,584,000
     エスケイジャパン                             900       413.00         371,700
     ダイトロン                            1,400       1,641.00         2,297,400
     ハイデイ日高                            4,700       1,791.00         8,417,700
     シークス                            4,600        950.00        4,370,000
     ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ                            2,200        197.00         433,400
     コロワイド                            13,000        1,729.00         22,477,000
     ピーシーデポコーポレーション                            4,100        289.00        1,184,900
     田中商事                             800       625.00         500,000
     オーハシテクニカ                            1,700       1,244.00         2,114,800
     壱番屋                            2,200       4,705.00         10,351,000
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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     白銅                            1,000       2,518.00         2,518,000
     トップカルチャー                            1,700        283.00         481,100
     ＰＬＡＮＴ                             700       644.00         450,800
     スギホールディングス                            6,300       6,420.00         40,446,000
     ダイコー通産                             300      1,185.00          355,500
     薬王堂ホールディングス                            1,300       2,328.00         3,026,400
     島津製作所                            40,900        3,820.00        156,238,000
     ＪＭＳ                            2,600        596.00        1,549,600
     クボテック                            1,100        249.00         273,900
     長野計器                            2,200       1,175.00         2,585,000
     ブイ・テクノロジー                            1,400       3,025.00         4,235,000
     スター精密                            4,700       1,361.00         6,396,700
     東京計器                            1,900       1,096.00         2,082,400
     愛知時計電機                            1,200       1,565.00         1,878,000
     インターアクション                            1,700       1,923.00         3,269,100
     オーバル                            2,500        276.00         690,000
     東京精密                            5,400       4,250.00         22,950,000
     マニー                            12,800        1,538.00         19,686,400
     ニコン                            48,500        1,085.00         52,622,500
     トプコン                            14,900        1,315.00         19,593,500
     オリンパス                           166,800        2,137.00        356,451,600
     理研計器                            2,600       4,665.00         12,129,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                            5,500       10,010.00         55,055,000
     キヤノン電子                            2,900       1,489.00         4,318,100
     タムロン                            2,500       2,186.00         5,465,000
     ＨＯＹＡ                            62,100       13,035.00         809,473,500
     シード                            1,500        496.00         744,000
     ノーリツ鋼機                            2,900       1,873.00         5,431,700
     エー・アンド・デイ                            2,600        766.00        1,991,600
     朝日インテック                            34,800        2,340.00         81,432,000
     キヤノン                           158,100        2,579.50        407,818,950
     リコー                            88,200         952.00        83,966,400
     シチズン時計                            37,100         473.00        17,548,300
     リズム                            1,200       1,349.00         1,618,800
     大研医器                            2,400        515.00        1,236,000
     メニコン                            10,500        2,774.00         29,127,000
     シンシア                             400       439.00         175,600
     中本パックス                             800      1,505.00         1,204,000
     スノーピーク                            4,200       2,515.00         10,563,000
     パラマウントベッドホールディングス                            6,200       1,890.00         11,718,000
     トランザクション                            1,700        861.00        1,463,700
     粧美堂                            1,600        377.00         603,200
     ニホンフラッシュ                            2,900        972.00        2,818,800
     前田工繊                            3,500       2,999.00         10,496,500
     永大産業                            3,900        284.00        1,107,600
     アートネイチャー                            2,600        713.00        1,853,800
     バンダイナムコホールディングス                            28,500        8,728.00        248,748,000
     アイフィスジャパン                             900       635.00         571,500
     共立印刷                            6,000        145.00         870,000
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     ＳＨＯＥＩ                            3,000       4,025.00         12,075,000
     フランスベッドホールディングス                            4,000        909.00        3,636,000
     マーベラス                            4,800        692.00        3,321,600
     パイロットコーポレーション                            5,300       4,880.00         25,864,000
     萩原工業                            2,200       1,166.00         2,565,200
     エイベックス                            5,300       1,309.00         6,937,700
     フジシールインターナショナル                            7,800       1,622.00         12,651,600
     タカラトミー                            13,200        1,195.00         15,774,000
     広済堂ホールディングス                            2,300        813.00        1,869,900
     エステールホールディングス                            1,000        642.00         642,000
     レック                            3,700        892.00        3,300,400
     タカノ                             900       672.00         604,800
     三光合成                            3,400        325.00        1,105,000
     プロネクサス                            2,700       1,057.00         2,853,900
     ホクシン                            3,100        153.00         474,300
     ウッドワン                            1,000        967.00         967,000
     大建工業                            1,800       2,168.00         3,902,400
     きもと                            6,100        207.00        1,262,700
     凸版印刷                            48,300        2,146.00        103,651,800
     大日本印刷                            37,600        2,891.00        108,701,600
     共同印刷                             900      2,715.00         2,443,500
     ＮＩＳＳＨＡ                            6,700       1,182.00         7,919,400
     光村印刷                             300      1,473.00          441,900
     藤森工業                            2,900       3,655.00         10,599,500
     ヴィア・ホールディングス                            5,400        149.00         804,600
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                            2,000       1,820.00         3,640,000
     前澤化成工業                            2,100       1,262.00         2,650,200
     未来工業                            1,300       1,492.00         1,939,600
     アシックス                            28,100        2,022.00         56,818,200
     ツツミ                             900      1,869.00         1,682,100
     ウェーブロックホールディングス                            1,100        696.00         765,600
     ＪＳＰ                            1,800       1,537.00         2,766,600
     ニチハ                            4,400       2,370.00         10,428,000
     ローランド                            2,200       3,820.00         8,404,000
     エフピコ                            5,900       3,035.00         17,906,500
     小松ウオール工業                            1,100       1,832.00         2,015,200
     ヤマハ                            18,500        5,050.00         93,425,000
     河合楽器製作所                             900      2,990.00         2,691,000
     クリナップ                            3,000        529.00        1,587,000
     ピジョン                            19,200        2,074.00         39,820,800
     天馬                            2,500       2,502.00         6,255,000
     兼松サステック                             200      1,660.00          332,000
     キングジム                            2,500        883.00        2,207,500
     象印マホービン                            8,700       1,328.00         11,553,600
     リンテック                            6,900       2,367.00         16,332,300
     信越ポリマー                            5,200       1,011.00         5,257,200
     東リ                            8,200        225.00        1,845,000
     イトーキ                            6,100        344.00        2,098,400
     任天堂                            18,000       57,220.00        1,029,960,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱鉛筆                            5,200       1,221.00         6,349,200
     松風                            1,400       1,587.00         2,221,800
     タカラスタンダード                            6,800       1,298.00         8,826,400
     コクヨ                            15,400        1,506.00         23,192,400
     ナカバヤシ                            3,200        487.00        1,558,400
     ニフコ                            10,600        2,732.00         28,959,200
     立川ブラインド工業                            1,300       1,049.00         1,363,700
     グローブライド                            2,800       2,493.00         6,980,400
     オカムラ                            11,100        1,120.00         12,432,000
     バルカー                            2,700       2,520.00         6,804,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                             500      2,087.00         1,043,500
     伊藤忠商事                           219,100        3,983.00        872,675,300
     丸紅                           309,000        1,316.00        406,644,000
     スクロール                            4,400        883.00        3,885,200
     高島                             400      2,294.00          917,600
     ヨンドシーホールディングス                            2,800       1,659.00         4,645,200
     三陽商会                            1,600        654.00        1,046,400
     長瀬産業                            17,300        1,693.00         29,288,900
     ナイガイ                            1,200        273.00         327,600
     蝶理                            1,900       1,709.00         3,247,100
     豊田通商                            31,500        4,550.00        143,325,000
     オンワードホールディングス                            18,300         245.00        4,483,500
     三共生興                            4,600        514.00        2,364,400
     兼松                            11,600        1,353.00         15,694,800
     美津濃                            3,100       2,083.00         6,457,300
     ツカモトコーポレーション                             500      1,320.00          660,000
     ルックホールディングス                             900      1,502.00         1,351,800
     三井物産                           243,300        3,072.00        747,417,600
     日本紙パルプ商事                            1,700       4,115.00         6,995,500
     東京エレクトロン                            20,200       51,930.00        1,048,986,000
     カメイ                            3,600       1,011.00         3,639,600
     東都水産                             100      4,055.00          405,500
     ＯＵＧホールディングス                             400      2,673.00         1,069,200
     スターゼン                            2,300       2,037.00         4,685,100
     セイコーホールディングス                            4,600       2,108.00         9,696,800
     山善                            13,500         961.00        12,973,500
     椿本興業                             600      3,715.00         2,229,000
     住友商事                           197,700        1,974.50        390,358,650
     日本ユニシス                            9,700       2,990.00         29,003,000
     内田洋行                            1,400       4,240.00         5,936,000
     三菱商事                           234,800        4,167.00        978,411,600
     第一実業                            1,400       4,305.00         6,027,000
     キヤノンマーケティングジャパン                            7,900       2,246.00         17,743,400
     西華産業                            1,600       1,535.00         2,456,000
     佐藤商事                            2,500       1,165.00         2,912,500
     菱洋エレクトロ                            1,800       2,127.00         3,828,600
     東京産業                            2,700        671.00        1,811,700
     ユアサ商事                            2,900       2,833.00         8,215,700
     神鋼商事                             700      3,935.00         2,754,500
                                 80/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トルク                            2,600        201.00         522,600
     阪和興業                            6,200       3,485.00         21,607,000
     正栄食品工業                            2,000       4,160.00         8,320,000
     カナデン                            2,500       1,000.00         2,500,000
     菱電商事                            2,400       1,752.00         4,204,800
     ニプロ                            23,900        1,024.00         24,473,600
     岩谷産業                            7,500       5,490.00         41,175,000
     ナイス                            1,000       1,892.00         1,892,000
     ニチモウ                             400      2,762.00         1,104,800
     極東貿易                             800      2,285.00         1,828,000
     アステナホールディングス                            4,800        412.00        1,977,600
     兼松エレクトロニクス                            1,700       3,740.00         6,358,000
     三愛石油                            8,000        931.00        7,448,000
     稲畑産業                            6,900       2,236.00         15,428,400
     ＧＳＩクレオス                            1,400       1,119.00         1,566,600
     明和産業                            2,900       1,165.00         3,378,500
     クワザワホールディングス                            1,300        599.00         778,700
     キムラタン                            14,500         18.00         261,000
     ゴールドウイン                            5,600       5,710.00         31,976,000
     ユニ・チャーム                            61,300        3,980.00        243,974,000
     デサント                            6,100       2,852.00         17,397,200
     キング                            1,700        523.00         889,100
     ワキタ                            6,100        968.00        5,904,800
     ヤマトインターナショナル                            2,500        285.00         712,500
     東邦ホールディングス                            10,000        1,895.00         18,950,000
     サンゲツ                            8,200       1,528.00         12,529,600
     ミツウロコグループホールディングス                            4,500       1,046.00         4,707,000
     シナネンホールディングス                            1,200       3,295.00         3,954,000
     伊藤忠エネクス                            6,800       1,059.00         7,201,200
     サンリオ                            9,600       2,134.00         20,486,400
     サンワテクノス                            1,800       1,240.00         2,232,000
     リョーサン                            3,400       2,152.00         7,316,800
     新光商事                            4,100        936.00        3,837,600
     トーホー                            1,400       1,029.00         1,440,600
     三信電気                            1,600       1,621.00         2,593,600
     東陽テクニカ                            3,300       1,027.00         3,389,100
     モスフードサービス                            4,100       3,000.00         12,300,000
     加賀電子                            2,800       2,851.00         7,982,800
     三益半導体工業                            2,400       2,086.00         5,006,400
     都築電気                            1,300       1,359.00         1,766,700
     ソーダニッカ                            3,300        676.00        2,230,800
     立花エレテック                            2,400       1,627.00         3,904,800
     木曽路                            4,200       2,021.00         8,488,200
     ＳＲＳホールディングス                            3,900        831.00        3,240,900
     千趣会                            5,900        371.00        2,188,900
     タカキュー                            3,300        107.00         353,100
     リテールパートナーズ                            4,000       1,285.00         5,140,000
     ケーヨー                            5,600        875.00        4,900,000
     上新電機                            3,600       2,012.00         7,243,200
                                 81/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本瓦斯                            15,300        1,505.00         23,026,500
     ロイヤルホールディングス                            5,400       1,842.00         9,946,800
     東天紅                             300       912.00         273,600
     いなげや                            3,400       1,342.00         4,562,800
     チヨダ                            3,200        658.00        2,105,600
     ライフコーポレーション                            3,000       3,005.00         9,015,000
     リンガーハット                            4,000       2,283.00         9,132,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                            3,800        544.00        2,067,200
     テンアライド                            3,100        317.00         982,700
     ＡＯＫＩホールディングス                            6,100        531.00        3,239,100
     オークワ                            4,800        954.00        4,579,200
     コメリ                            4,800       2,757.00         13,233,600
     青山商事                            6,800        588.00        3,998,400
     しまむら                            3,600       10,420.00         37,512,000
     はせがわ                            2,100        279.00         585,900
     高島屋                            23,000        1,062.00         24,426,000
     松屋                            6,700        638.00        4,274,600
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                            14,900         804.00        11,979,600
     近鉄百貨店                            1,200       2,421.00         2,905,200
     丸井グループ                            24,700        2,129.00         52,586,300
     クレディセゾン                            20,100        1,249.00         25,104,900
     アクシアル　リテイリング                            2,400       3,225.00         7,740,000
     井筒屋                            1,700        345.00         586,500
     イオン                           120,500        2,639.50        318,059,750
     イズミ                            5,600       3,130.00         17,528,000
     フォーバル                            1,200        807.00         968,400
     平和堂                            5,900       1,938.00         11,434,200
     フジ                            8,600       2,459.00         21,147,400
     ヤオコー                            3,600       6,630.00         23,868,000
     ゼビオホールディングス                            3,700        929.00        3,437,300
     ケーズホールディングス                            28,800        1,243.00         35,798,400
     ＰＡＬＴＡＣ                            4,400       4,420.00         19,448,000
     三谷産業                            4,200        330.00        1,386,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                            1,900        647.00        1,229,300
     日産東京販売ホールディングス                            5,900        225.00        1,327,500
     新生銀行                            20,400        2,080.00         42,432,000
     あおぞら銀行                            17,500        2,493.00         43,627,500
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                          1,967,800           678.90      1,335,939,420
     りそなホールディングス                           355,800         491.00       174,697,800
     三井住友トラスト・ホールディングス                            59,300        3,930.00        233,049,000
     三井住友フィナンシャルグループ                           217,200        3,898.00        846,645,600
     千葉銀行                           104,600         677.00        70,814,200
     群馬銀行                            60,100         367.00        22,056,700
     武蔵野銀行                            4,600       1,783.00         8,201,800
     千葉興業銀行                            7,100        255.00        1,810,500
     筑波銀行                            11,800         203.00        2,395,400
     七十七銀行                            9,800       1,482.00         14,523,600
     青森銀行                            2,400       1,765.00         4,236,000
     秋田銀行                            2,000       1,675.00         3,350,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山形銀行                            3,400        923.00        3,138,200
     岩手銀行                            2,200       1,877.00         4,129,400
     東邦銀行                            27,500         204.00        5,610,000
     東北銀行                            1,400        992.00        1,388,800
     みちのく銀行                            2,300        809.00        1,860,700
     ふくおかフィナンシャルグループ                            26,400        2,188.00         57,763,200
     静岡銀行                            76,300         812.00        61,955,600
     スルガ銀行                            27,300         425.00        11,602,500
     八十二銀行                            71,200         416.00        29,619,200
     山梨中央銀行                            3,500        943.00        3,300,500
     大垣共立銀行                            6,200       1,924.00         11,928,800
     福井銀行                            2,800       1,417.00         3,967,600
     清水銀行                            1,200       1,564.00         1,876,800
     富山銀行                             600      1,890.00         1,134,000
     滋賀銀行                            5,900       2,170.00         12,803,000
     南都銀行                            4,700       2,015.00         9,470,500
     百五銀行                            29,300         341.00        9,991,300
     京都銀行                            11,200        4,800.00         53,760,000
     紀陽銀行                            10,600        1,379.00         14,617,400
     ほくほくフィナンシャルグループ                            19,500         916.00        17,862,000
     山陰合同銀行                            18,500         645.00        11,932,500
     中国銀行                            25,000         865.00        21,625,000
     鳥取銀行                             900      1,188.00         1,069,200
     伊予銀行                            41,900         590.00        24,721,000
     百十四銀行                            3,500       1,726.00         6,041,000
     四国銀行                            4,700        761.00        3,576,700
     阿波銀行                            4,900       2,185.00         10,706,500
     大分銀行                            1,900       1,915.00         3,638,500
     宮崎銀行                            1,900       2,082.00         3,955,800
     佐賀銀行                            1,900       1,456.00         2,766,400
     琉球銀行                            6,700        786.00        5,266,200
     セブン銀行                            92,800         246.00        22,828,800
     みずほフィナンシャルグループ                           401,200        1,483.00        594,979,600
     高知銀行                            1,300        727.00         945,100
     山口フィナンシャルグループ                            36,400         691.00        25,152,400
     芙蓉総合リース                            3,300       6,840.00         22,572,000
     みずほリース                            4,900       2,883.00         14,126,700
     東京センチュリー                            6,100       4,125.00         25,162,500
     ＳＢＩホールディングス                            38,700        2,853.00        110,411,100
     日本証券金融                            12,200         901.00        10,992,200
     アイフル                            53,400         331.00        17,675,400
     日本アジア投資                            2,300        162.00         372,600
     長野銀行                            1,200       1,160.00         1,392,000
     名古屋銀行                            2,300       2,809.00         6,460,700
     北洋銀行                            47,000         236.00        11,092,000
     愛知銀行                            1,000       4,700.00         4,700,000
     中京銀行                            1,300       1,573.00         2,044,900
     大光銀行                            1,100       1,340.00         1,474,000
     愛媛銀行                            4,600        905.00        4,163,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トマト銀行                            1,400       1,034.00         1,447,600
     京葉銀行                            13,100         480.00        6,288,000
     栃木銀行                            14,600         210.00        3,066,000
     北日本銀行                            1,000       1,575.00         1,575,000
     東和銀行                            5,300        527.00        2,793,100
     福島銀行                            3,400        218.00         741,200
     大東銀行                            1,800        701.00        1,261,800
     リコーリース                            2,800       3,450.00         9,660,000
     イオンフィナンシャルサービス                            17,300        1,113.00         19,254,900
     アコム                            62,400         287.00        17,908,800
     ジャックス                            3,400       3,030.00         10,302,000
     オリエントコーポレーション                            84,200         116.00        9,767,200
     オリックス                           186,500        2,142.50        399,576,250
     三菱ＨＣキャピタル                           115,800         547.00        63,342,600
     ジャフコ　グループ                            12,000        1,733.00         20,796,000
     九州リースサービス                            1,700        576.00         979,200
     トモニホールディングス                            23,900         325.00        7,767,500
     大和証券グループ本社                           234,900         678.00       159,262,200
     野村ホールディングス                           478,900         491.70       235,475,130
     岡三証券グループ                            24,500         368.00        9,016,000
     丸三証券                            9,100        505.00        4,595,500
     東洋証券                            11,700         150.00        1,755,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                            35,800         394.00        14,105,200
     光世証券                             900       461.00         414,900
     水戸証券                            8,100        276.00        2,235,600
     いちよし証券                            6,100        614.00        3,745,400
     松井証券                            15,300         792.00        12,117,600
     ＳＯＭＰＯホールディングス                            51,500        4,742.00        244,213,000
     日本取引所グループ                            79,400        2,089.00        165,866,600
     マネックスグループ                            25,400         521.00        13,233,400
     極東証券                            4,100        746.00        3,058,600
     岩井コスモホールディングス                            3,100       1,349.00         4,181,900
     アイザワ証券グループ                            5,500        827.00        4,548,500
     フィデアホールディングス                            2,800       1,317.00         3,687,600
     池田泉州ホールディングス                            35,400         176.00        6,230,400
     アニコム　ホールディングス                            8,700        667.00        5,802,900
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール                            70,300        3,722.00        261,656,600
     マネーパートナーズグループ                            4,400        239.00        1,051,600
     スパークス・グループ                            15,400         234.00        3,603,600
     小林洋行                            1,300        232.00         301,600
     第一生命ホールディングス                           154,400        2,236.00        345,238,400
     東京海上ホールディングス                           103,300        6,276.00        648,310,800
     アドバンテッジリスクマネジメント                            1,400        568.00         795,200
     イー・ギャランティ                            4,700       1,814.00         8,525,800
     アサックス                            1,500        671.00        1,006,500
     ＮＥＣキャピタルソリューション                            1,200       2,040.00         2,448,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                            81,400        1,485.00        120,879,000
     アドバンスクリエイト                            1,200        968.00        1,161,600
     三井不動産                           143,000        2,404.00        343,772,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱地所                           206,100        1,656.00        341,301,600
     平和不動産                            5,400       3,735.00         20,169,000
     東京建物                            30,900        1,661.00         51,324,900
     ダイビル                            4,500       2,197.00         9,886,500
     京阪神ビルディング                            4,800       1,403.00         6,734,400
     住友不動産                            65,800        3,167.00        208,388,600
     太平洋興発                            1,500        667.00        1,000,500
     テーオーシー                            5,600        646.00        3,617,600
     東京楽天地                             500      3,945.00         1,972,500
     レオパレス２１                            33,700         187.00        6,301,900
     スターツコーポレーション                            4,400       2,394.00         10,533,600
     フジ住宅                            3,500        640.00        2,240,000
     空港施設                            3,200        528.00        1,689,600
     明和地所                            1,300        635.00         825,500
     ゴールドクレスト                            2,400       1,778.00         4,267,200
     リログループ                            16,600        1,643.00         27,273,800
     エスリード                            1,300       1,761.00         2,289,300
     日神グループホールディングス                            5,200        483.00        2,511,600
     日本エスコン                            6,000        751.00        4,506,000
     タカラレーベン                            12,800         303.00        3,878,400
     ＡＶＡＮＴＩＡ                            2,000        791.00        1,582,000
     イオンモール                            15,900        1,527.00         24,279,300
     毎日コムネット                            1,200        653.00         783,600
     ファースト住建                            1,400       1,159.00         1,622,600
     ランド                           176,700          10.00        1,767,000
     カチタス                            7,700       3,610.00         27,797,000
     東祥                            1,800       1,600.00         2,880,000
     トーセイ                            4,600       1,070.00         4,922,000
     穴吹興産                             700      2,003.00         1,402,100
     サンフロンティア不動産                            3,700       1,015.00         3,755,500
     ＦＪネクストホールディングス                            3,200        992.00        3,174,400
     インテリックス                             600       630.00         378,000
     ランドビジネス                            1,700        236.00         401,200
     サンネクスタグループ                            1,000       1,089.00         1,089,000
     グランディハウス                            2,100        550.00        1,155,000
     東武鉄道                            31,100        2,832.00         88,075,200
     相鉄ホールディングス                            10,100        2,195.00         22,169,500
     東急                            80,200        1,570.00        125,914,000
     京浜急行電鉄                            40,800        1,198.00         48,878,400
     小田急電鉄                            47,300        1,957.00         92,566,100
     京王電鉄                            16,500        4,740.00         78,210,000
     京成電鉄                            22,100        3,210.00         70,941,000
     富士急行                            3,800       3,700.00         14,060,000
     新京成電鉄                             800      2,014.00         1,611,200
     東日本旅客鉄道                            56,000        6,590.00        369,040,000
     西日本旅客鉄道                            38,500        4,721.00        181,758,500
     東海旅客鉄道                            26,400       15,150.00         399,960,000
     西武ホールディングス                            41,500        1,177.00         48,845,500
     鴻池運輸                            5,000       1,146.00         5,730,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     西日本鉄道                            8,900       2,536.00         22,570,400
     ハマキョウレックス                            2,200       2,768.00         6,089,600
     サカイ引越センター                            1,500       4,025.00         6,037,500
     近鉄グループホールディングス                            30,100        3,420.00        102,942,000
     阪急阪神ホールディングス                            37,700        3,370.00        127,049,000
     南海電気鉄道                            13,400        2,310.00         30,954,000
     京阪ホールディングス                            13,500        2,850.00         38,475,000
     神戸電鉄                             800      3,325.00         2,660,000
     名古屋鉄道                            24,700        2,111.00         52,141,700
     山陽電気鉄道                            2,300       2,051.00         4,717,300
     アルプス物流                            2,400       1,067.00         2,560,800
     トランコム                             800      6,900.00         5,520,000
     ヤマトホールディングス                            42,200        2,214.00         93,430,800
     山九                            7,900       3,855.00         30,454,500
     日新                            2,300       1,655.00         3,806,500
     丸運                            2,800        239.00         669,200
     丸全昭和運輸                            2,500       2,970.00         7,425,000
     センコーグループホールディングス                            15,000         916.00        13,740,000
     トナミホールディングス                             700      3,480.00         2,436,000
     ニッコンホールディングス                            10,200        2,087.00         21,287,400
     日本石油輸送                             400      2,584.00         1,033,600
     福山通運                            5,000       3,620.00         18,100,000
     セイノーホールディングス                            20,400        1,102.00         22,480,800
     エスライン                            1,100        892.00         981,200
     神奈川中央交通                             700      3,405.00         2,383,500
     日立物流                            5,800       6,200.00         35,960,000
     丸和運輸機関                            6,300        978.00        6,161,400
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                            3,200       1,158.00         3,705,600
     日本郵船                            25,200       12,010.00         302,652,000
     商船三井                            16,700       11,200.00         187,040,000
     川崎汽船                            9,300       8,950.00         83,235,000
     ＮＳユナイテッド海運                            1,700       4,545.00         7,726,500
     明治海運                            3,100        973.00        3,016,300
     飯野海運                            13,700         877.00        12,014,900
     共栄タンカー                             600      1,100.00          660,000
     九州旅客鉄道                            23,300        2,487.00         57,947,100
     ＳＧホールディングス                            56,900        2,131.00        121,253,900
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン                            10,400        7,460.00         77,584,000
     日本航空                            69,000        1,945.00        134,205,000
     ＡＮＡホールディングス                            76,500        2,245.50        171,780,750
     パスコ                             600      1,308.00          784,800
     ＴＲＥホールディングス                            4,100       1,637.00         6,711,700
     人・夢・技術グループ                            1,300       1,860.00         2,418,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                             700      2,813.00         1,969,100
     シルバーライフ                             500      1,157.00          578,500
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                             400      1,912.00          764,800
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                            1,400       4,145.00         5,803,000
     コーア商事ホールディングス                            2,500        711.00        1,777,500
     国際紙パルプ商事                            7,400        331.00        2,449,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ナルミヤ・インターナショナル                             600       858.00         514,800
     ブックオフグループホールディングス                            1,900       1,029.00         1,955,100
     ギフトホールディングス                             400      2,062.00          824,800
     三菱倉庫                            9,500       2,769.00         26,305,500
     三井倉庫ホールディングス                            3,300       2,376.00         7,840,800
     住友倉庫                            10,700        2,282.00         24,417,400
     澁澤倉庫                            1,700       2,118.00         3,600,600
     ヤマタネ                            1,500       1,628.00         2,442,000
     東陽倉庫                            5,600        309.00        1,730,400
     乾汽船                            2,100       2,414.00         5,069,400
     日本トランスシティ                            6,400        595.00        3,808,000
     ケイヒン                             600      1,355.00          813,000
     中央倉庫                            2,100        937.00        1,967,700
     川西倉庫                             700      1,221.00          854,700
     安田倉庫                            2,800        945.00        2,646,000
     ファイズホールディングス                             400       655.00         262,000
     東洋埠頭                             900      1,484.00         1,335,600
     上組                            16,700        2,130.00         35,571,000
     サンリツ                            1,200        821.00         985,200
     キムラユニティー                             900      1,328.00         1,195,200
     キユーソー流通システム                            1,400        923.00        1,292,200
     近鉄エクスプレス                            5,800       3,145.00         18,241,000
     東海運                            2,700        300.00         810,000
     エーアイテイー                            1,800       1,330.00         2,394,000
     内外トランスライン                            1,100       1,802.00         1,982,200
     ショーエイコーポレーション                             700       626.00         438,200
     日本コンセプト                            1,100       1,440.00         1,584,000
     ＴＢＳホールディングス                            18,900        1,752.00         33,112,800
     日本テレビホールディングス                            26,300        1,246.00         32,769,800
     朝日放送グループホールディングス                            3,500        670.00        2,345,000
     テレビ朝日ホールディングス                            7,600       1,468.00         11,156,800
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                            26,800         411.00        11,014,800
     テレビ東京ホールディングス                            2,400       2,030.00         4,872,000
     日本ＢＳ放送                            1,000       1,009.00         1,009,000
     ビジョン                            5,500       1,098.00         6,039,000
     スマートバリュー                            1,000        394.00         394,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                            3,000       2,320.00         6,960,000
     ワイヤレスゲート                            1,100        280.00         308,000
     コネクシオ                            1,700       1,370.00         2,329,000
     日本通信                            27,100         174.00        4,715,400
     クロップス                             800       946.00         756,800
     日本電信電話                           326,600        3,377.00       1,102,928,200
     ＫＤＤＩ                           227,600        3,781.00        860,555,600
     ソフトバンク                           472,800        1,472.00        695,961,600
     光通信                            3,600       13,430.00         48,348,000
     エムティーアイ                            3,200        425.00        1,360,000
     ＧＭＯインターネット                            11,100        2,669.00         29,625,900
     ファイバーゲート                            1,000       1,227.00         1,227,000
     アイドママーケティングコミュニケーション                            1,400        280.00         392,000
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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                            17,000        2,826.00         48,042,000
     学研ホールディングス                            4,500        940.00        4,230,000
     ゼンリン                            5,000       1,013.00         5,065,000
     昭文社ホールディングス                            1,500        429.00         643,500
     インプレスホールディングス                            3,200        200.00         640,000
     東京電力ホールディングス                           237,900         377.00        89,688,300
     中部電力                            97,300        1,205.00        117,246,500
     関西電力                           120,500        1,162.00        140,021,000
     中国電力                            49,600         914.00        45,334,400
     北陸電力                            29,500         593.00        17,493,500
     東北電力                            74,400         723.00        53,791,200
     四国電力                            28,500         865.00        24,652,500
     九州電力                            65,500         870.00        56,985,000
     北海道電力                            27,500         522.00        14,355,000
     沖縄電力                            6,400       1,445.00         9,248,000
     電源開発                            27,100        1,895.00         51,354,500
     エフオン                            2,200        514.00        1,130,800
     イーレックス                            4,800       1,872.00         8,985,600
     レノバ                            6,300       1,450.00         9,135,000
     東京瓦斯                            60,900        2,353.00        143,297,700
     大阪瓦斯                            57,600        2,204.00        126,950,400
     東邦瓦斯                            14,600        2,724.00         39,770,400
     北海道瓦斯                            1,600       1,483.00         2,372,800
     広島ガス                            5,800        340.00        1,972,000
     西部ガスホールディングス                            3,700       2,066.00         7,644,200
     静岡ガス                            8,300        833.00        6,913,900
     メタウォーター                            3,300       1,977.00         6,524,100
     アイネット                            1,500       1,218.00         1,827,000
     松竹                            2,100       12,110.00         25,431,000
     東宝                            18,400        4,730.00         87,032,000
     エイチ・アイ・エス                            6,800       1,767.00         12,015,600
     東映                            1,000       17,120.00         17,120,000
     ラックランド                             900      2,801.00         2,520,900
     エヌ・ティ・ティ・データ                            83,100        2,093.00        173,928,300
     共立メンテナンス                            5,400       4,175.00         22,545,000
     イチネンホールディングス                            3,100       1,223.00         3,791,300
     建設技術研究所                            1,900       2,176.00         4,134,400
     スペース                            2,000        913.00        1,826,000
     アインホールディングス                            4,200       6,180.00         25,956,000
     燦ホールディングス                            1,300       1,452.00         1,887,600
     ピー・シー・エー                            1,500       1,380.00         2,070,000
     スバル興業                             200      8,030.00         1,606,000
     東京テアトル                            1,100       1,230.00         1,353,000
     タナベ経営                            1,400        643.00         900,200
     ビジネスブレイン太田昭和                            1,100       1,411.00         1,552,100
     ナガワ                            1,000       9,550.00         9,550,000
     東京都競馬                            2,300       3,825.00         8,797,500
     常磐興産                            1,300       1,366.00         1,775,800
     カナモト                            5,500       2,037.00         11,203,500
                                 88/128


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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＤＴＳ                            5,900       2,579.00         15,216,100
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                            14,500        5,280.00         76,560,000
     シーイーシー                            3,500       1,038.00         3,633,000
     カプコン                            29,400        2,698.00         79,321,200
     西尾レントオール                            2,800       2,690.00         7,532,000
     アイ・エス・ビー                            1,500        959.00        1,438,500
     アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                            29,000         21.00         609,000
     日本空港ビルデング                            11,900        4,905.00         58,369,500
     トランス・コスモス                            3,900       3,040.00         11,856,000
     乃村工藝社                            12,900         865.00        11,158,500
     ジャステック                            1,900       1,046.00         1,987,400
     ＳＣＳＫ                            21,600        1,904.00         41,126,400
     藤田観光                            1,200       2,182.00         2,618,400
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                            1,800       1,325.00         2,385,000
     日本管財                            3,200       2,779.00         8,892,800
     トーカイ                            2,600       1,809.00         4,703,400
     白洋舎                             400      1,170.00          468,000
     セコム                            29,900        8,366.00        250,143,400
     日本システムウエア                            1,100       2,089.00         2,297,900
     セントラル警備保障                            1,400       2,321.00         3,249,400
     アイネス                            2,800       1,554.00         4,351,200
     丹青社                            5,600        680.00        3,808,000
     メイテック                            3,700       6,520.00         24,124,000
     ＴＫＣ                            5,300       3,100.00         16,430,000
     富士ソフト                            3,300       5,730.00         18,909,000
     応用地質                            3,400       2,081.00         7,075,400
     船井総研ホールディングス                            6,300       2,126.00         13,393,800
     ＮＳＤ                            10,000        2,041.00         20,410,000
     進学会ホールディングス                            1,400        354.00         495,600
     丸紅建材リース                             400      1,774.00          709,600
     オオバ                            2,200        661.00        1,454,200
     コナミホールディングス                            11,300        6,660.00         75,258,000
     いであ                             800      1,751.00         1,400,800
     学究社                             900      1,569.00         1,412,100
     ベネッセホールディングス                            10,100        2,274.00         22,967,400
     イオンディライト                            3,800       2,998.00         11,392,400
     ナック                            1,600        958.00        1,532,800
     福井コンピュータホールディングス                            1,400       3,030.00         4,242,000
     ダイセキ                            5,500       4,315.00         23,732,500
     ステップ                            1,100       1,746.00         1,920,600
     日鉄物産                            2,200       5,400.00         11,880,000
     泉州電業                             900      5,760.00         5,184,000
     元気寿司                             800      2,473.00         1,978,400
     トラスコ中山                            6,600       2,312.00         15,259,200
     ヤマダホールディングス                           114,400         386.00        44,158,400
     オートバックスセブン                            10,500        1,402.00         14,721,000
     モリト                            2,100        707.00        1,484,700
     アークランドサカモト                            5,100       1,469.00         7,491,900
     ニトリホールディングス                            12,400       17,070.00         211,668,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グルメ杵屋                            2,500       1,043.00         2,607,500
     愛眼                            3,800        185.00         703,000
     ケーユーホールディングス                            1,500       1,044.00         1,566,000
     吉野家ホールディングス                            10,900        2,418.00         26,356,200
     加藤産業                            4,500       3,070.00         13,815,000
     北恵                             700       985.00         689,500
     イノテック                            1,900       1,364.00         2,591,600
     イエローハット                            5,400       1,563.00         8,440,200
     松屋フーズホールディングス                            1,500       3,555.00         5,332,500
     ＪＢＣＣホールディングス                            2,000       1,419.00         2,838,000
     ＪＫホールディングス                            2,700       1,033.00         2,789,100
     サガミホールディングス                            4,700       1,197.00         5,625,900
     日伝                            2,700       2,108.00         5,691,600
     関西フードマーケット                            2,500       1,134.00         2,835,000
     ミロク情報サービス                            3,000       1,389.00         4,167,000
     北沢産業                            1,900        224.00         425,600
     杉本商事                            1,400       2,139.00         2,994,600
     因幡電機産業                            8,300       2,488.00         20,650,400
     王将フードサービス                            2,100       6,000.00         12,600,000
     プレナス                            3,500       1,972.00         6,902,000
     ミニストップ                            2,400       1,452.00         3,484,800
     アークス                            6,100       2,179.00         13,291,900
     バローホールディングス                            6,900       2,126.00         14,669,400
     東テク                            1,000       2,353.00         2,353,000
     ミスミグループ本社                            39,300        3,380.00        132,834,000
     アルテック                            2,400        272.00         652,800
     ベルク                            1,400       5,260.00         7,364,000
     大庄                            1,600        986.00        1,577,600
     タキヒヨー                             900      1,117.00         1,005,300
     ファーストリテイリング                            4,200       60,710.00         254,982,000
     ソフトバンクグループ                           187,200        4,707.00        881,150,400
     蔵王産業                             600      1,952.00         1,171,200
     スズケン                            12,200        3,670.00         44,774,000
     サンドラッグ                            11,900        3,065.00         36,473,500
     サックスバー　ホールディングス                            2,700        493.00        1,331,100
     ジェコス                            2,200        802.00        1,764,400
     ヤマザワ                             800      1,562.00         1,249,600
     やまや                             700      2,536.00         1,775,200
     グローセル                            3,200        435.00        1,392,000
     ベルーナ                            6,600        674.00        4,448,400
     合計                          35,029,100            ―　     78,002,649,540
     ②　  株式以外の有価証券

      該当する事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

       該当する事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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      「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
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     ２【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】

                                       （2022年3月31日現在）
       Ⅰ  資産総額                              14,026,279,093
                                               円
       Ⅱ  負債総額                                46,324,989
                                               円
       Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              13,979,954,104
                                               円
       Ⅳ  発行済口数                              8,304,388,306
                                               口
       Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.6834
                                               円
     ＜参考情報＞

     親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
                                       （2022年3月31日現在）
       Ⅰ  資産総額                              86,972,363,961
                                               円
       Ⅱ  負債総額                                49,501,100
                                               円
       Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              86,922,862,861
                                               円
       Ⅳ  発行済口数                              25,039,291,829
                                               口
       Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.4715
                                               円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行う

     ことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
     (1)　受益証券の名義書換等

        ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
        す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
        しません。したがって該当事項はありません。
        なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
        益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
        受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)　受益者等名簿の閉鎖の時期

        該当事項はありません。
     (3)　受益者等に対する特典

        該当事項はありません。
     (4)　内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

     ＜受益権の譲渡＞
       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
         または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
         口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
         は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
         は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
         す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
         行われるよう通知するものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
         ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
         おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止
         日や振替停止期間を設けることができます。
     ＜受益権の譲渡の対抗要件＞
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
        ることができません。
     (5)　その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項

     ＜受益権の再分割＞
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     ＜償還金＞
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
     ＜質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて＞
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
        一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
        よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
     (1)  資本金の額（本書提出日現在）
        ①  資本金の額
         委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡
        ②  発行する株式の総数
         委託会社の発行する株式の総数は6,200株です｡
        ③  発行済株式の総数
         委託会社の発行済株式総数は6,200株です｡
        ④  最近5年間における主な資本金の額の増減
         該当事項はありません｡
     (2)  委託会社の機構

        ①  会社の意思決定機構
         取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表

         し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
         代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
         ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
         督し、部の業務を統括します。
        ②  投資運用の意思決定機構
          1)  運用基本方針の決定

           投資政策委員会で､投資対象地域経済､産業､政治について更に精緻に分析を行い､投資対象企業､
           債券を様々な面より分析しつつ､基本的な運用方針を決定します｡
          2)  運用実施計画の作成
           ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて､具体的な銘柄選択と運用実施計
           画を作成します｡
          3)  運用の実行
           ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて､組入有価証券の売買等を指図します｡
    ２【事業の内容及び営業の概況】

     「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定
    を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています｡ま
    た金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
     2022年3月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、123本であり、その純資産総額は2,818,554百万
    円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。
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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」とい

       います）の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣（昭和38年大蔵省令第59
       号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内
       閣府令第52号）により作成しております。
       また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」（昭和
       52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という）ならびに同規則第38条第1項及び第57条第1
       項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により
       作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第24期事業年度（2020年4月1日から

       2021年3月31日まで）の財務諸表ならびに第25期事業年度の中間会計期間（2021年4月1日から2021年9月
       30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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    １．財務諸表
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
              期　　　　      別         前事業年度                   当事業年度
                          （2020年3月31日現在）                   （2021年3月31日現在）
     科　　　　      目
                           金　　額           構成比         金　　額          構成比
          （資産の部）                               ％                  ％
     流動資産
      預金                         3,114,127                   3,455,294
      有価証券                          21,254                   22,281
      前払金                          39,342                   59,450
      前払費用                           9,920                  20,090
      未収入金                          902,862                   795,709
      未収還付法人税等                             -                  592
      未収委託者報酬                          660,964                   651,298
      未収収益                          40,244                   41,992
             流動資産計                 4,788,718         65.6          5,046,710        70.1
     固定資産
      有形固定資産                          69,492                   4,695
       建物附属設備             ※１      59,016                      -
       器具備品             ※１      10,475                    4,695
      無形固定資産                             0                   0
       ソフトウェア                     0                   0
      投資その他の資産                         2,445,819                   2,149,769
       長期差入保証金                  69,819                   55,283
       繰延税金資産                 2,369,725                   2,088,211
       その他投資                   6,275                   6,275
             固定資産計                 2,515,312         34.4          2,154,465        29.9
           資産合計                    7,304,030        100.0           7,201,176        100.0
                                                     （単位：千円）

              期　　　　      別
                             前事業年度                   当事業年度
                          （2020年3月31日現在）                   （2021年3月31日現在）
     科　　　　      目
                           金　　額          構成比         金　　額          構成比
          （負債の部）                               ％                   ％
     流動負債
      預り金                          137,851                   141,855
      未払金                          350,943                   300,612
       未払手数料                  140,557                   163,883
       その他未払金                  210,386                   136,728
      未払費用                           11,122                   11,026
      未払法人税等                           3,635                     -
      未払消費税等                           72,142                   79,008
      賞与引当金                           67,981                   76,891
              流動負債計                   643,675        8.8           609,394       8.5
     固定負債
      退職給付引当金                           96,989                   81,500
              固定負債計                   96,989       1.3            81,500       1.1
           負債合計                     740,665       10.1            690,894       9.6
                                 97/128


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （純資産の部）                               ％                   ％
     株主資本                          6,563,364        89.9           6,510,281        90.4
      資本金                   310,000                   310,000
      利益剰余金
       利益準備金                   77,500                   77,500
       その他利益剰余金
       　別途積立金                   31,620                   31,620
       　繰越利益剰余金                 6,144,244                   6,091,161
          純資産合計                     6,563,364        89.9           6,510,281        90.4
         負債・純資産合計                      7,304,030        100.0           7,201,176       100.0
    （２）【損益計算書】

                                                     （単位：千円）
             期　　　　      別
                            前事業年度                    当事業年度
                          自　2019年4月        1日            自　2020年4月        1日
                          至　2020年3月31日                    至　2021年3月31日
     科　　　　      目
                          金　　額           構成比         金　　額          構成比
                                       ％                    ％
     営業収益
      委託者報酬                       2,392,782                    2,468,063
      投資顧問収入　　　　                       2,907,674                    2,871,928
      その他営業収益　　　※                         66,452                    78,227
      営業収益計                       5,366,908        100.0           5,418,219        100.0
     営業費用
      支払手数料                        520,256                    631,100
      広告宣伝費                         30,443                    28,458
      公告費                         1,140                    1,140
      調査費                        632,099                    527,766
       調査費　　　　　                369,545                    268,033
       委託調査費　　　                261,450                    259,021
       図書費                 1,102                     711
      委託計算費                        265,563                    242,239
      営業雑経費                         39,755                    38,381
       通信費                 4,801                    4,038
       印刷費                 15,648                    11,238
       協会費                 16,300                    18,183
       諸会費                    -                    5
       その他                 3,005                    4,915
      営業費用計                       1,489,258         27.7           1,469,086         27.1
     一般管理費
      給料                       1,322,366                    1,307,873
       役員報酬　　　　                197,080                    235,947
       給料・手当　　　                848,305                    800,039
       賞与　　　　　　                253,121                    210,310
       賞与引当金繰入額                 23,858                    61,576
      交際費                         10,725                     728
      旅費交通費                         8,872                     801
      租税公課                         8,801                    6,244
      不動産賃借料                         97,021                    91,686
      退職給付費用                        106,349                    71,604
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      固定資産減価償却費                         22,666                    20,149
      福利厚生費                        126,755                    126,174
      事務手数料　       ※
                             1,057,318                    1,306,329
      諸経費                        186,258                    202,081
      一般管理費計                       2,947,135         54.9           3,133,675         57.8
     営業利益                          930,515        17.3            815,458        15.1
     営業外収益
      為替差益                           166                    123
      有価証券運用益                         3,384                    1,026
      雑収入                           63                    36
      営業外収益計                         3,614       0.1            1,186       0.0
     営業外費用
      為替差損                           289                    656
      有価証券運用損                         4,123                      -
      雑損失                           490                    193
      営業外費用計                         4,903       0.1              849      0.0
     経常利益                          929,225        17.3            815,794        15.1
     特別利益
      事業再構築費用戻入                            -                  102
      特別利益計                            -     0.0              102      0.0
     特別損失
      事業再構築費用                        102,351                       -
      事務処理損失                            -                 8,806
      固定資産除却損　                            -                 45,130
      特別損失計                        102,351        1.9            53,937        1.0
     税引前当期純利益                          826,874        15.4            761,960        14.1
     法人税,住民税及び事業税                            530      0.0              530      0.0
     法人税等調整額                          292,691        5.5           281,513        5.2
     当期純利益                          533,652        9.9           479,916        8.9
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)                                                  (単位：千円)
                          株　　　　　主　　　　　資　　　　　本
                                  利益剰余金
                                  その他利益
                                                 株主資本      純資産合計
                   資本金                剰余金        利益剰余金
                         利益準備金                          合計
                                     繰越利益       合計
                              別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高               310,000       77,500      31,620     6,100,591      6,209,711      6,519,711      6,519,711
     当期変動額
                                    △  490,000    △  490,000     △  490,000     △  490,000
      剰余金の配当                 -      -      -
      当期純利益                 -      -      -   533,652      533,652      533,652      533,652
     当期変動額合計                  -      -      -    43,652      43,652      43,652      43,652
     当期末残高               310,000       77,500      31,620     6,144,244      6,253,364      6,563,364      6,563,364
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)                                                  (単位：千円)

                          株　　　　　主　　　　　資　　　　　本
                                  利益剰余金
                                  その他利益
                                                 株主資本      純資産合計
                   資本金                剰余金
                                           利益剰余金
                         利益準備金                          合計
                                            合計
                                     繰越利益
                              別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高               310,000       77,500      31,620     6,144,244      6,253,364      6,563,364      6,563,364
     当期変動額
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      剰余金の配当                 -      -      -  (533,000)      (533,000)      (533,000)      (533,000)
      当期純利益                 -      -      -   479,916      479,916      479,916      479,916
                       -      -      -  △  53,083    △  53,083     △  53,083     △  53,083
     当期変動額合計
     当期末残高               310,000       77,500      31,620     6,091,161      6,200,281      6,510,281      6,510,281
    ［重要な会計方針］

     1.有価証券の評価基            有価証券
      準及び評価方法
                  売買目的有価証券
                  決算期末日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）を
                  採用しております。
     2.固定資産の減価償            (1)  有形固定資産

      却方法
                   ①リース資産以外の有形固定資産
                    定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
                    す。
                     建物附属設備　　　　　9～10年
                     器具備品　　　　　　　3～               7年
     3.外貨建の資産及び            外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

      負債の本邦通貨へ           益として処理しております。
      の換算基準
     4.引当金の計上基準            (1)  賞与引当金

                 従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき金
                 額を計上しております。
                 (2)  退職給付引当金

                 退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
                 給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
                 ①　退職給付見込額の期間帰属方法
                    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
                    属させる方法については、期間定額基準によっております。
                 ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                    過去勤務費用　
                     その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による定
                     額法により費用処理しております。
                    数理計算上の差異
                     発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
     5.その他            消費税等の処理方法

      財務諸表作成のた
                  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      めの重要な事項
    表示方法の変更

    (会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用)
     「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年3月31日）を当事業年度の年度末に
    係る財務諸表から適用し、個別注記表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
    会計上の見積りに関する注記

     会計上の見積りにより、当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸
    表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
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       繰延税金資産　2,088,211千円
     繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生および金額によって見積もっております。
     当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所
    得の時期および金額が見積りと異なった場合や将来の税法の改正等により、翌事業年度の財務諸表において、繰延
    税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
    (追加情報)

     繰延税金資産の回収可能性については、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の収束時期が不透明であること
    から、当社が顧客から収受する等顧問料等に一定の影響があるとの仮定を基に今後の業績見通し等を勘案し、繰延
    税金資産を計上しております。
     なお、当該金額は現時点での最善の見積もりではあるものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や経
    済への影響等により、翌事業年度以降の財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
    注記事項

    （貸借対照表関係）

               前事業年度                            当事業年度
            （2020年3月31日現在）                            （2021年3月31日現在）
     ※1.   有形固定資産の減価償却累計額                         ※1.   有形固定資産の減価償却累計額
        建物附属設備　　　           68,147千円　　                 建物附属設備　　　　　             - 千円　　
        器  具  備  品　　　　46,953千円                       器  具  備  品　　　　52,734千円
     関係会社に係る注記                            関係会社に係る注記

     該当事項はありません。                            同左
    （損益計算書関係）

               前事業年度                            当事業年度
             自　2019年4月        1日                    自　2020年4月        1日
             至　2020年3月31日                            至　2021年3月31日
     ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記                            ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
      当社とステート・ストリート・バンク・                     アンド・       当社とステート・ストリート・バンク・                     アンド・
      トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整                            トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整
      の方針に従って調整額を精算することとしており                            の方針に従って調整額を精算することとしており
      ます。当事業年度にステート・ストリート・バン                            ます。当事業年度にステート・ストリート・バン
      ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支                            ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支
      払われた調整額65,925千円は、損益計算書のその                            払われた調整額77,977千円は、損益計算書のその
      他営業収益に、また、当社がステート・ストリー                            他営業収益に、また、当社がステート・ストリー
      ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支                            ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支
      払った調整額1,057,318千円は、損益計算書の事務                            払った調整額1,306,329千円は、損益計算書の事務
      手数料に含まれております。                            手数料に含まれております。
     関係会社に係る注記                            関係会社に係る注記

     該当事項はありません。                            同左
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)
    1.  発行済株式の総数に関する事項
                   当事業年度期首            当期増加株式数          当期減少株式数           当事業年度末
        普通株式             6,200株              -          -        6,200株
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    2.  当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
      （決議）        株式の種類        配当金の総額         1株当たりの配当額              基準日        効力発生日
     2019年6月26日          普通株式        490,000千円          79,032.25円          2019年3月31日         2019年6月27日
     定時株主総会
    3.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの

      （決議）       株式の種類       配当金の総額        配当の原資       1株当たりの配当額            基準日       効力発生日
     2020年6月24日         普通株式      533,000千円        利益剰余金         85,967.74円         2020年3月31日        2020年6月25日
     定時株主総会
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

    1.  発行済株式の総数に関する事項
                   当事業年度期首            当期増加株式数          当期減少株式数          当事業年度末
        普通株式             6,200株              -          -        6,200株
    2.  当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

      （決議）        株式の種類        配当金の総額         1株当たりの配当額              基準日        効力発生日
     2020年6月24日          普通株式        533,000千円          85,967.74円          2020年3月31日         2020年6月25日
     定時株主総会
    3.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの

             株式の種類       配当金の総額        配当の原資       1株当たりの配当額            基準日       効力発生日
      （決議）
     2021年6月24日         普通株式      479,000千円        利益剰余金         77,258.06円         2021年3月31日        2021年6月25日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    1.  金融商品の状況に関する事項
    （1）金融商品に対する取組方針
       当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
       れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
       を想定しておりません。
    （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

       当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
       別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
       計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
       同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね６か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
       岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
    2.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
      2020年3月31日現在
                                                     （単位：千円）
                     貸借対照表計上額                 時価              差額
     (1)預金                      3,114,127              3,114,127                  ―
     (2)未収入金                       902,862              902,862                 ―
     (3)未収委託者報酬                       660,964              660,964                 ―
     (4)預り金                       137,851              137,851                 ―
     (5)未払手数料                       140,557              140,557                 ―
     (6)その他未払金                       210,386              210,386                 ―
                                102/128


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    （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
    （1）預金
       預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
       ております。
    （2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております｡
    （注2）金銭債権の決算日後の償還予定額　
       償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
    （注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
       記載すべき事項はありません。
      2021年3月31日現在

                                                    （単位：千円）
                     貸借対照表計上額                 時価              差額
     (1)預金                      3,455,294              3,455,294                  ―
     (2)未収入金                       795,709              795,709                 ―
     (3)未収委託者報酬                       651,298              651,298                 ―
     (4)預り金                       141,855              141,855                 ―
     (5)未払手数料                       163,883              163,883                 ―
     (6)その他未払金                       136,728              136,728                 ―
    （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
    （1）預金
       預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
       ております。
    （2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    （注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
       償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
    （注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
       記載すべき事項はありません。
    （有価証券関係）

               前事業年度                            当事業年度
            （2020年3月31日現在）                            （2021年3月31日現在）
     売買目的の有価証券                            売買目的の有価証券
      貸借対照表計上額　　　　　　21,254千円                            貸借対照表計上額　　　　　               22,281千円
      当事業年度の損益                            当事業年度の損益
      に含まれた評価差額　            　　　△4,123千円                に含まれた評価差額　　　                1,026千円
    （デリバティブ取引関係）

               前事業年度                            当事業年度
             自　2019年4月        1日                    自　2020年4月        1日
             至　2020年3月31日                            至　2021年3月31日
     該当事項はありません。                            同左

    （退職給付関係）

    １．  採用している退職給付制度の概要
                                103/128


                                                          EDINET提出書類
                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               前事業年度                            当事業年度
             自　2019年4月        1日                    自　2020年4月        1日
             至　2020年3月31日                            至　2021年3月31日
     2011年4月1日に確定給付企業年金制度（キャッ
     シュ・バランス・プラン）、確定拠出年金制度を導                            同左
     入いたしました。
     また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
     ります。
    ２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                     (単位：千円)
                                           前事業年度
                                         自　2019年4月        1日
                                         至　2020年3月31日
     退職給付債務の期首残高                                          502,405
      勤務費用                                         57,391
      利息費用                                            -
      数理計算上の差異の発生額                                        △53,802
      退職給付の支払額                                        △85,470
     退職給付債務の期末残高                                          420,524

                                                     (単位：千円)

                                           当事業年度
                                         自　2020年4月        1日
                                         至　2021年3月31日
     退職給付債務の期首残高                                          420,524
      勤務費用                                         55,967
      利息費用                                            -
      数理計算上の差異の発生額                                         25,944
      退職給付の支払額                                        △  51,930
     退職給付債務の期末残高                                          450,505

    ３ ．年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                      (単位：千円)
                                            前事業年度
                                          自　2019年4月        1日
                                          至　2020年3月31日
     年金資産の期首残高                                          396,905
      期待運用収益                                          2,938
                                              △  28,742
      数理計算上の差異の発生額
      事業主からの拠出額                                         54,241
                                              △  85,470
      退職給付の支払額
     年金資産の期末残高                                          339,872

                                                      (単位：千円)

                                104/128


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                                            当事業年度
                                          自　2020年4月        1日
                                          至　2021年3月31日
     年金資産の期首残高                                          339,872
      期待運用収益                                          2,511
      数理計算上の差異の発生額                                         25,875
      事業主からの拠出額                                         52,607
                                              △  51,930
      退職給付の支払額
     年金資産の期末残高                                          368,935

    ４.  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     (単位：千円)
                                           前事業年度
                                         自　2019年4月        1日
                                         至　2020年3月31日
     積立型制度の退職給付債務                                          420,524
                                             △  399,872
     年金資産
                                               80,651
                                                  -

     非積立型制度の退職給付債務
     未積立退職給付債務                                           80,651
     未認識数理計算上の差異                                         △25,059
                                               △8,721
     未認識過去勤務費用
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                           96,989

                                                      (単位：千円)

                                            当事業年度
                                          自　2020年4月        1日
                                          至　2021年3月31日
     積立型制度の退職給付債務                                          450,505
                                             △  368,935
     年金資産
                                                81,570
                                                  -

     非積立型制度の退職給付債務
     未積立退職給付債務
                                                81,570
     未認識数理計算上の差異                                            △69
     未認識過去勤務費用                                             -
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                           81,500

    ５．退職給付費用の内訳

                                                      (単位：千円)
                                            前事業年度
                                          自　2019年4月        1日
                                          至　2020年3月31日
     確定給付制度に係る退職給付費用                                           86,784
     (1)勤務費用

                                                57,391
                                105/128


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     (2)利息費用                                             -
     (3)期待運用収益（減算）                                           2,938
     (4)過去勤務費用の費用処理額                                           8,721
     (5)数理計算上の差異の費用処理額                                           20,411
     (6)その他                                           3,198
                                                      (単位：千円)

                                            当事業年度
                                          自　2020年4月        1日
                                          至　2021年3月31日
     確定給付制度に係る退職給付費用                                           52,417
     (1)勤務費用

                                                55,966
     (2)利息費用                                             -
     (3)期待運用収益（減算）                                           2,510
     (4)過去勤務費用の費用処理額                                           8,721
     (5)数理計算上の差異の費用処理額                                           25,059
     (6)その他                                           15,300
    ６．年金資産に関する事項

    前事業年度（2020年3月31日現在）
    ①　年金資産の内訳
      保険資産（一般勘定）　　              97.7%
      その他　            　　2.3%
      合計　　　　　　　　              100.0%
    ②　長期期待運用収益率の設定方法
    　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
     様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    当事業年度（2021年3月31日現在）

    ①　年金資産の内訳
      保険資産（一般勘定）　             　97.9%
      その他　　　　              　2.1%
      合計　　　　　　　　　　100.0%
    ②　長期期待運用収益率の設定方法
    　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
     様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    ７．退職給付債務等の計算基礎に関する事項

                                           前事業年度
                                         (2020年3月31日現在)
     (1)割引率                                        　0.0%
     (2)長期期待運用収益率                                        0.75%
     (3)退職給付見込額の期間配分方法
                                           期間定額基準
     (4)過去勤務費用の処理年数
                                          発生時より      11年
     (5)数理計算上の差異の処理年数
                                              1年
                                           当事業年度

                                         (2021年3月31日現在)
                                106/128


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     (1)割引率                                         0.0%
     (2)長期期待運用収益率                                       　0.75%
     (3)退職給付見込額の期間配分方法                                      期間定額基準
     (4)過去勤務費用の処理年数
                                          発生時より      11年
     (5)数理計算上の差異の処理年数
                                              1年
    ８．確定拠出制度

    　前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
     当社の確定拠出制度への要拠出額は19,564千円であります。
     当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

     当社の確定拠出制度への要拠出額は19,186千円であります。
    （税効果会計関係）

               前事業年度                            当事業年度
             自　2019年4月        1日                   自　2020年4月        1日
             至　2020年3月31日                           至　2021年3月31日
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因                            1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

       別の内訳                            別の内訳
                  　　　（単位：         千円）                 　　　　　（単位：           千円）
     繰延税金資産                            繰延税金資産
      　連結納税適用に伴う影響額　　　　612,589                            　連結納税適用に伴う影響額　　　　　　　-
       賞与引当金繰入超過額　　　　　　                   17,497
                                   賞与引当金繰入超過額　　　　　　　21,034
       退職給付引当金　　　　　　　　　                   31,083
                                   退職給付引当金　　　　　　　　　　26,660
      繰越欠損金　　　　　　　　　　　1,652,186
                                 (注)   繰越欠損金　　　　　　　　　　1,987,863
       その他　　　　　　　　　　　　　                   56,367
                                　　　その他　　　　　　　　　　　　　                      52,654
                        ―――――
                                                    ―――――
    　　繰延税金資産          合計　　　　　　　2,369,725
                                   繰延税金資産　合計　　　　               　　2,088,211
    　　繰延税金負債との相殺　　　　　　　　　                        -
                                   繰延税金負債との相殺　　　　　　　　　-
                        ―――――
                                                    ―――――
     繰延税金資産の純額　　　　　　　　2,369,725
                                 繰延税金資産の純額　　　　　　　　                    2,088,211
                        ―――――
                                                    ―――――
    （注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    前事業年度（2020年3月31日現在）

                        1年超      2年超      3年超      4年超
                 1年以内                                 5年超       合計
                        2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                 (千円）                                (千円）       (千円）
                        (千円）      (千円）      (千円）      (千円）
     税務上の繰越欠損金
     (*1)              -      -      -      -      -     1,652,186      1,652,186
                                                          (*2)
     繰延税金資産              -      -      -      -      -     1,652,186      1,652,186
    (*1)   税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
    (*2)   税務上の繰越欠損金1,652,186千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,652,186千円を
       計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
       り回収可能と判断しております。
    当事業年度（2021年3月31日現在）

                        1年超      2年超      3年超      4年超
                 1年以内                                5年超       合計
                        2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                 (千円）                                (千円）      (千円）
                        (千円）      (千円）      (千円）      (千円）
                                107/128


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     税務上の繰越欠損金
     (*1)              -      -      -      -      -     1,987,863       1,987,863
                                                          (*2)
     繰延税金資産              -      -      -      -      -     1,987,863       1,987,863
    (*1)   税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
    (*2)   税務上の繰越欠損金1,987,863千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,987,863千円を
       計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
       り回収可能と判断しております。
         前事業年度（2020年3月31日現在）                            当事業年度（2021年3月31日現在）

     2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                          2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

       担率との間の差異の原因となった主要な項目別内                            担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
       訳                            訳
     法定実効税率　　　　　　　　　　　                    30.6%        法定実効税率　　　　　　　               　　　　30.6%

     交際費等永久に損金に                            交際費等永久に損金に
     　　算入されない項目　　　　　　　　5.1%                            　　算入されない項目　　　                    6.8%
     その他　　　　　　　　　　　　　                   △  0.3%
                                  その他　　　　　　　　　　　　　                   △  0.4%
                     　　　―――――

                                                   　―――――
     税効果会計適用後の
                                  税効果会計適用後の
     　　法人税等の負担率　　              　　　　　35.4%
                                  　　法人税等の負担率　　　　　                  　　37.0%
     　　　　　　　　　　　　　　　==========
                                  　　　　　　　　　　　　　　　==========
    （資産除去債務関係）

    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

    (1)  資産除去債務の概要

       当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
       る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
       代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
       見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
    (2)  資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
    (3)  当事業年度における資産除去債務の総額の増減

       当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
       35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

    (1)  資産除去債務の概要

       当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
       る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
       代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
       見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
    (2)  資産除去債務の金額の算定方法

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       使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
    (3)  当事業年度における資産除去債務の総額の増減

       当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
       35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
    （セグメント情報）

    1.セグメント情報

    　当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
    2.セグメント関連情報

       1.  商品及びサービスに関する情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
        を省略しております。
       2.  地域に関する情報

        ①営業収益
          本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
          す。
          なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。
        ②有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載
          を省略しております。
       3.  主要な顧客に関する情報

        委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
        また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しており
        ます。
     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

          該当事項はありません。
     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

          該当事項はありません。
     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

          該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    Ⅰ関連当事者との取引

    (1)親会社及び法人主要株主等

       該当事項はありません。
    (2)  同一の親会社を持つ会社

    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                                109/128


                                                          EDINET提出書類
                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              前事業年度
                             自　2019年4月      1日
                             至　2020年3月31日
     種　類    会社等の     所在地    資本金    事業の内容      議決権の     関連当事者との関係          取引の内容       取引    科目    期末
          名称         又は    又は    所有(被所                       金額        残高
                                役員の    事業上の関係
                  出資金     職業    有)割合                      (千円)        (千円)
                                兼任等
    同一の親     ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ    米国     29百万   銀行、投資       なし    なし   助言などの投      ソフトウェア使        309,576    前払金     694
    会社を持     ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ    ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ     米ドル   顧問、投資              資顧問ｻｰﾋﾞｽの      用料の支払
    つ会社     ｸ ・  ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市        信託委託業              提供並びに受
         ﾄﾞ・  ﾄﾗｽ          務、及びそ              入れ
                      れらの関連                    投資顧問料の支        189,363
         ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
                      業務                    払
         ﾆｰ
                                    ソフトウェア      人件費等の支払        129,383    未払金    18,808

                                    の使用契約
                                    人件費等及び      事務手数料の受         65,925

                                    事務手数料の      取
                                    支払
                                          事務手数料の支        1,057,318
                                          払
         ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ    東京都港     25億円   銀行業       なし    なし   投資信託計理      投資信託計理業         37,991   前払金    38,648
         ﾘｰﾄ信託    区                      の事務ｻｰﾋﾞｽの      務委託
         銀行株式                          受入れ
         会社
                                    兼職社員の人      人件費等の支払        138,065
                                    件費支払等
         ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ    英国     62百万   投資顧問、       なし    なし   投資顧問ｻｰﾋﾞｽ      投資顧問料の支         13,752      -   -
         ﾘｰﾄ・ｸﾞ    ﾛﾝﾄﾞﾝ     ﾎﾟﾝﾄﾞ   投資信託委              の受入れ      払
         ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ             託業務
         ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
         ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
         ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
         ﾀﾞﾑ
         ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ    ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ     136万ｼ   投資顧問業       なし    なし   投資顧問ｻｰﾋﾞｽ      紹介料の受取          526     -   -
         ﾘｰﾄ・ｸﾞ    ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ     ﾝｶﾞﾎﾟｰ                 の受入れ及び
         ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ    市     ﾙﾄﾞﾙ                 ＥＴＦ商品の      投資顧問料の支         22,050
         ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ                          紹介      払
         ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
         ﾎﾟｰﾙ
    (注)　　上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお

         らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      １．   ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
         き決定しております。
      ２．   人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
      ３．   役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
      ４．   投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
         ります。
      ５．   ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

                              当事業年度
                             自　2020年4月      1日
                             至　2021年3月31日
                                110/128


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     種　類    会社等の     所在地    資本金    事業の内容     議決権の     関連当事者との関係          取引の内容       取引    科目    期末
          名称         又は     又は    所有(被所                       金額        残高
                                役員の    事業上の関係
                   出資金     職業    有)割合                      (千円)        (千円)
                                兼任等
    同一の親     ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ    米国     29百万    銀行、投資      なし    なし   助言などの投      ソフトウェア使        210,494    前払金     170
    会社を持     ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ    ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ     米ドル    顧問、投資             資顧問ｻｰﾋﾞｽ      用料の支払
    つ会社     ｸ ・  ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市         信託委託業             の提供並びに
         ﾄﾞ・  ﾄﾗｽ           務、及びそ             受入れ
                      れらの関連                    投資顧問料の支        182,861
         ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
                      業務                    払
         ﾆｰ
                                    ソフトウェア      人件費等の支払        178,279    未払金    19,408

                                    の使用契約
                                    人件費等及び      事務手数料の受         77,977

                                    事務手数料の      取
                                    支払
                                          事務手数料の支        1,306,329
                                          払
         ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ    東京都港     25億円    銀行業      なし    なし   投資信託計理      投資信託計理業         38,231   前払金    59,280
         ﾘｰﾄ信託    区                      の事務ｻｰﾋﾞｽ      務委託
         銀行株式                           の受入れ
         会社
                                    兼職社員の人      人件費等の支払        122,715
                                    件費支払等
         ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ    英国     62百万    投資顧問、      なし    なし   投資顧問ｻｰﾋﾞ      投資顧問料の支         17,282      -   -
         ﾘｰﾄ・ｸﾞ    ﾛﾝﾄﾞﾝ     ﾎﾟﾝﾄﾞ   投資信託委             ｽの受入れ      払
         ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ             託業務
         ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
         ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
         ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
         ﾀﾞﾑ
         ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ    ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ     136万ｼﾝ    投資顧問業      なし    なし   投資顧問ｻｰﾋﾞ      紹介料の受取          249     -   -
         ﾘｰﾄ・ｸﾞ    ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ     ｶﾞﾎﾟｰﾙ                 ｽの受入れ及
         ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ    市      ﾄﾞﾙ                びＥＴＦ商品      投資顧問料の支
                                                   21,878
         ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ                           の紹介      払
         ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
         ﾎﾟｰﾙ
    (注)　　上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお

         らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      １．   ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
         き決定しております。
      ２．   人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
      ３．   役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
      ４．   投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
         ります。
      ５．   ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております｡
    Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報

       ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
       ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）
       ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場)
       ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場)
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     (2)  重要な関連会社の要約財務情報
       該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

               前事業年度                            当事業年度
              自  2019年4月      1日                     自  2020年4月      1日
              至  2020年3月31日                          至  2021年3月31日
     1株当たり純資産　　           　　　　　　1,058,607円22銭                 1株当たり純資産　          　　　　　　　1,050,045円38銭
     1株当たり当期純利益　                    86,073円06銭        1株当たり当期純利益　　　　　　　　77,405円89銭
                                 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
     なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
                                 いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
     いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
                                 ません。
     ません。
    (注）1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。

                                 前事業年度                 当事業年度

                               自  2019年4月      1日         自  2020年4月      1日
                               至  2020年3月31日               至  2021年3月31日
     当期純利益　(千円)                             533,652                 479,916
     普通株主に帰属しない金額                              -                 -
     普通株式にかかる当期純利益　(千円)                             533,652                 479,916
     期中平均株式数　(株)                             6,200                 6,200
    （重要な後発事象）

                             前事業年度
                           自　2019年4月        1日
                           至　2020年3月31日
     該当事項はありません。

                             当事業年度

                           自　2020年4月        1日
                           至　2021年3月31日
     該当事項はありません。

    (1)  中間貸借対照表

                                                   （単位：千円）
                   期　　別                第25期中間会計期間末
                                   （2021年9月30日現在）
     科　　目
                                 金　　額                  構成比
           （資産の部）                                              ％
     流動資産
      預金                                    3,625,319
      有価証券                                     22,985
      前払金                                     85,688
      前払費用                                     28,325
      未収入金                                     710,965
      未収委託者報酬                                     700,370
      未収収益                                     359,443
                流動資産計                          5,533,098              73.1
                                112/128


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     固定資産
      有形固定資産                                       621
       建物附属設備              ※１             0
       器具備品              ※１            621
      無形固定資産                                        0
       ソフトウェア                           0
      投資その他の資産                                    2,032,054
       長期差入保証金                         73,744
       繰延税金資産                       1,952,035
       その他投資                         6,275
       固定資産計                                  2,032,676              26.9
            資産合計                             7,565,774              100.0
           （負債の部）                                              ％
     流動負債
      預り金                                     33,016
      未払金                                     309,581
       未払手数料                        179,583
       その他未払金                        129,998
      未払費用                                     11,202
      未払法人税等                                     199,687
      未払消費税等                ※２                      49,024
      賞与引当金                                     243,734
       流動負債計                                   846,247             11.2
     固定負債
      退職給付引当金                                     83,215
       固定負債計                                    83,215             1.1
            負債合計                               929,463             12.3
          （純資産の部）                                              ％
     株主資本                                     6,636,311              87.7
      資本金                         310,000
      利益剰余金                        6,326,311
       利益準備金                         77,500
       その他利益剰余金
       　別途積立金                         31,620
       　繰越利益剰余金                       6,217,191
          純  資  産  合  計
                                          6,636,311              87.7
        負  債  ・  純  資  産  合  計
                                          7,565,774              100.0
    (2)  中間損益計算書

                                                   （単位：千円）
                   期　　別                 第25期中間会計期間
                                    自　2021年4月        1日
                                    至　2021年9月30日
     科　　目
                                  金　　額                  構成比
                                                         ％
     営業収益
      委託者報酬                                    1,329,971
      投資顧問収入                                    1,519,331
      その他営業収益　　　　　　　※１                                     74,653
                  営業収益計                       2,923,956              100.0
     営業費用・一般管理費
      営業費用                                     937,049
       支払手数料                        357,549
       その他営業費用
                               579,500
                                113/128

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      一般管理費　　　　　　　　　※２                                    1,064,685
           営業費用・一般管理費計                              2,001,735              68.5
     営業利益                                      922,221             31.5
     営業外収益                                        748           0.0
     営業外費用                                        470           0.0
     経常利益                                      922,499             31.5
     特別損失                                       2,326             0.1
     税引前中間純利益                                      920,172             31.5
     法人税,住民税及び事業税                                      180,085              6.2
     法人税等調整額                                      135,057              4.6
     中間純利益                                      605,030             20.7
    (3)  中間株主資本等変動計算書

    当中間会計期間         （自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
                                                      (単位：千円)
                         株　　　　　主　　　　　資　　　　　本
                                利益剰余金
                                その他利益
                                                  株主資本      純資産合計
                資本金                 剰余金          利益剰余金
                     利益準備金                              合計
                                     繰越利益        合計
                            別途積立金
                                     剰余金
    当期首残高            310,000       77,500        31,620      6,091,161      6,200,281      6,510,281      6,510,281
    当中間期変動額
     剰余金の配当              -      -        -    -479,000      -479,000      -479,000      -479,000
     中間純利益              -      -        -     605,030      605,030      605,030      605,030
    当中間期変動額合計               -      -        -     126,030      126,030      126,030      126,030
    当中間期末残高            310,000       77,500        31,620      6,217,191      6,326,311      6,636,311      6,636,311
    [重要な会計方針]

                               第25期中間会計期間
                               自　2021年4月        1日
                               至　2021年9月30日
     1.資産の評価基準           有価証券
      及び評価方法           売買目的有価証券
                 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）
                 を採用しております。
     2.固定資産の減価           (1)  有形固定資産

      償却方法
                  定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
                  す。
                   器具備品　　　         3～  7年
     3.外貨建の資産及           外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差

      び負債の本邦通          額は損益として処理しております。
      貨への換算基準
                                114/128





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     4.引当金の計上基           (1)  賞与引当金
      準
                　　従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中間会計期
                  間に負担すべき金額を計上しております。
                (2)  退職給付引当金

                　　退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ
                  る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において
                  発生していると認められる額を計上しております。
                  ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期
                    間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
                  ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                    過去勤務費用　
                    その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）によ
                    る定額法により費用処理しております。
                    数理計算上の差異
                    発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
     5.収益の計上方法           (1)  委託者報酬

                  委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、投
                  資信託約款毎に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識
                  しております。
                (2)  投資顧問収入
                  投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づき、
                  投資顧問契約毎に、計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識し
                  ております。
     6.その他中間           消費税等の処理方法

      財務諸表作成の          消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      ための基本とな
      る重要な事項
    ［会計方針の変更］

    （収益認識に関する会計基準等の適用）
     「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                            令和２年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
    う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
    はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。ただし、これによる具体的
    な会計方針の変更は無く、したがって、収益認識会計基準等の適用にともなう当中間会計期間における中間貸借対
    照表、中間損益計算書および中間株主資本等変動計算書への影響は有りません。
    （時価の算定に関する会計基準等の適用）

     「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号                            令和元年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
    う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業
    会計基準第10号         令和元年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新
    たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。ただし、これによる具体的な会計方針の変更は無
    く、したがって、時価算定会計基準等の適用にともなう当中間会計期間における中間貸借対照表、中間損益計算書
    および中間株主資本等変動計算書への影響は有りません。
    注  記  事  項

    （中間貸借対照表関係）
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                         第25期中間会計期間末
                         (2021年9月30日現在)
     ※1.   有形固定資産の減価償却累計額
        器具備品　　　　　           30,152千円
     ※2.   消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                          第25期中間会計期間
                          自　2021年4月        1日
                          至　2021年9月30日
     ※1.   当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調
        整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステート・スト
        リート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額74,529千円は、損
        益計算書のその他営業収益に、また、当社がステート・ストリート・バンク・アンド・トラス
        ト・カンパニーに支払った調整額107,178千円は、損益計算書の一般管理費に含まれておりま
        す。
     ※2.   減価償却実施額

        有形固定資産　　　　1,952千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

                          第25期中間会計期間
                          自　2021年4月        1日
                          至　2021年9月30日
     1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類        当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間          当中間会計期間末

                株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
      普通株式               6,200            ―           ―         6,200
     2.  当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項

        決議       株式の種類        配当金の総額         1株あたりの          基準日       効力発生日

                                 配当額
      2021年6月24日          普通株式        479,000千円         77,258.06円       2021年3月31日        2021年6月25日
      定時株主総会
    （金融商品関係）

                         第25期中間会計期間末
                         (2021年9月30日現在)
     1.金融商品の時価等に関する事項
      預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済され
      るため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
     2 . 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
      前項にて注記を省略しているため、記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）

                         第25期中間会計期間末
                         (2021年9月30日現在)
     売買目的の有価証券
     　貸借対照表計上額　　　　　　　　　　　　                        22,985千円
     　当中間会計期間の損益に含まれた評価差額　　　703千円
    （資産除去債務関係）

                         第25期中間会計期間末
                         (2021年9月30日現在)
     当中間会計期間において、本社オフィスの一部解約等に伴う原状回復費用の精算が行われたことか
     ら、資産除去債務の総額は、期中において20,679千円減少し、14,661千円となりました。
    （デリバティブ取引関係）

                         第25期中間会計期間末
                         (2021年9月30日現在)
     当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
    （セグメント情報等）

                         第25期中間会計期間末
                         (2021年9月30日現在)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報）
     当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
    （セグメント関連情報）

     1.商品およびサービスごとの情報
      単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
      ため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

     (1)  営業収益
        本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
        略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象
        より除いております。
     (2)  有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
        るため、記載を省略しております。
     3.主要な顧客ごとの情報

      委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
      また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略し
      ております。
    （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

      該当事項はありません。
    （収益認識関係）

                          第25期中間会計期間
                          自　2021年4月        1日
                          至　2021年9月30日
     当社は、「（セグメント情報等）」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益
     のうち委託者報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。
     (1)  収益の分解情報

       損益計算書に記載のとおりです。
     (2)  収益を理解するための基礎となる情報
       重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
     (3)  当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
       重要性が乏しいため、注記を省略しております。
    （１株当たり情報）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          第25期中間会計期間
                          自　2021年4月        1日
                          至　2021年9月30日
     1株当たり純資産額　　　1,070,372円81銭
     1株当たり中間純利益　             　　97,585円49銭
     なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお
     りません。
     注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                         第25期中間会計期間

                          自　2021年4月        1日
                          至　2021年9月30日
             中間純利益（千円）                               605,030
             普通株主に帰属しない金額                                  －
             普通株式にかかる中間純利益（千円）                               605,030
             期中平均株式数（株）                                6,200
    （重要な後発事象）

                         第25期中間会計期間
                         自　2021年4月        1日
                         至　2021年9月30日
     該当事項はありません。

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    ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
     為が禁止されています｡
     ①  自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
       者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
       のとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②  運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
       取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
       ものを除きます。)。
     ③  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
       （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
       係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
       じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
       取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
     ④  委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
       産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
     ⑤  上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
       護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
       て内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     (1)  定款の変更
        委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です｡
        その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません｡
     (2)  訴訟事件その他の重要事項

        訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません｡
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    第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)  受託会社
       ①  名　　称
         三井住友信託銀行株式会社
       ②  資本金の額
         342,037百万円（         2021年12月      末現在)
       ③  事業の内容
         銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき
         信託業務を営んでいます｡
       （参考）再信託受託会社

         名　　称：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額：51,000百万円（2021年9月末現在)
         事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
         営法)に基づき信託業務を営んでいます｡
     (2)  販売会社

           ①　名　　称               ②　資本金の額                  ③　事業の内容
       楽天証券株式会社                    7,495百万円           金融商品取引法に定める第一種金融商
                         (2021年12月末        現在  )   品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     (1)  受託会社
        当ファンドの受託会社として､信託財産の保管・管理・計算､受益権の設定に係る振替機関への通知､外
        国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います｡
     (2)  販売会社

        当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います｡
     ３【資本関係】

     (1)  受託会社
        該当事項はありません｡
     (2)  販売会社

        該当事項はありません｡
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    第３【その他】

     (1)  目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
     (2)  目論見書の表紙および裏表紙に、委託会社の名称および本店の所在地、当ファンドの基本的形態等を
        記載すること、委託会社および当ファンドのロゴマークを表示し、図案を採用することがあります。
     (3)  目論見書の表紙等に、以下のような別称を使用することがあります。
        交付目論見書　「投資信託説明書（交付目論見書）」
        請求目論見書　「投資信託説明書（請求目論見書）」
     (4)  目論見書の表紙裏に、以下の事項を記載することがあります。
        「当ファンドは、有価証券などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。従っ
        て、元本が保証されているものではありません。」
     (5)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
     (6)  目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計
        純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載することがあります。
     (7)  目論見書に投資信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することが
        あります。
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                      独立監査人の監査報告書
                                           ２０２１年６月３０日

    ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ                      株式会社

     取  締  役  会   御  中
                    EY  新日本     有限責任監査法人

                    東    京    事    務    所

                    指定有限責任社員
                                         伊   藤   雅   人
                                公認会計士
                    業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
    め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
    バイザーズ株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの第２４期事業年
    度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
    の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０２
    １年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
    行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
    ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
    財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
    び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
    任がある。
    　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
    ることにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
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    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
    謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
    独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
    よ り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
    与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
    リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
    よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
    が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
    に、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
    会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
    入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
    に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
    不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
    と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
    て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
    入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
    できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
    の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
    及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
    価する。
    　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    　監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
    守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
    因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
    害関係はない。
                                                   以　　上
    （注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

       す。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 2022年４月20日
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　榊原　康太
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの2021年３月６日から2022年３月７日まで
    の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ス
    テート・ストリート日本株式インデックス・オープンの2022年３月７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
    十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
    には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上

    （注）     １．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

         ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の中間監査報告書
                                          ２０２１年１２月２４日

    ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ                        株式会社

     取  締  役  会   御  中

                    EY  新日本     有限責任監査法人

                    東    京    事    務    所
                    指定有限責任社員

                                         伊   藤   雅   人
                                公認会計士
                    業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
    め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
    バイザーズ株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第２５期事業年
    度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸
    表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
    財務諸表の作成基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
    会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０
    ２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示して
    いるものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中
    間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査におけ
    る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
    に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
    準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
    による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作
    成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中
    間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
    事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
    ることにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用
    な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的
    な 保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
    ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
    性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監
    査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
    する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
     重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択
     及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
     され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
     評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
     択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
     いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す
     るために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見
     積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
     た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
     は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
     る重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項
     に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
     い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
     人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
     状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
     財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財
     務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して
     有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
    準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
    守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
    因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
    害関係はない。
                                                   以　　上
    （注）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

       ります。
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