年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年8月31日       提出
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        ステファニー・ドゥルーズ
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目７番１号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷　昇
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      5兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）（以下「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        5兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社の照会先         にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度などによる取得申込みを行なう
        場合は、１円以上１円単位とします。
    （７）【申込期間】

        2022年9月1日       から  2023年2月28日       までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （９）【払込期日】

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       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連動する投資
        成果をめざして運用を行ないます。
      ②　ファンドの基本的性格
       １ ） 商品分類
       （ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇国内
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇インデックス型
        目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
        います。
       ２ ） 属性区分

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       （ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ◇株式　一般
        当ファンドは、株式に投資を行ないます。「株式　一般」とは、大型株、中小型株属性にあてはまらな
        い全てのものをいいます。
       ◇年１回
        目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇日本
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
        あるものをいいます。
       上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
       ジ（http    s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額
















       ・ 1兆円   を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2004年11月30日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
        2014年5月31日
        ・パナソニック         ペンションファンドマネジメント株式会社からの投資助言による運用から、日興アセッ
         トマネジメント株式会社による直接運用に移行
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    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









       収益分配金・       償還金の支払い、解約請求の受付                 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2022年6月末      現在）

       １）資本金
         17,363百万円
       ２）沿革
         1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       ３）大株主の状況
             名　　称                   住　　所                所有株数        所有比率
       三井住友トラスト・ホール
                       東京都千代田区丸の内一丁目４番１号                       192,211,000株         97.562％
       ディングス株式会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ・主として、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されているわが国の株式に投資を行ない、ＴＯＰＩＸ
        （東証株価指数）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。なお、株価指数先物取引な
        ど（ＴＯＰＩＸ先物取引）を活用する場合があります。
       ・株式の実質組入比率は高位を保つことを原則とします。
       ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入
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        総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
        ります。
       ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の                                  50 ％以下とします。
       ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
        水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
        ます。
    （２）【投資対象】

        わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第21条、
          第22条および第23条に定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
        ４）約束手形
        ５ ）為替手形
       ②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        ９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
        10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
          ます。）
        11）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
        12）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        13）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。）
        14）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        1 5 ） 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        1 6 ） 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ④　次の取引ができます。
        １）信用取引
        ２）先物取引等
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        ３）スワップ取引
        ４）金利先渡取引
        ５）有価証券の貸付
        ６）公社債の空売
        ７）公社債の借入
        ８）資金の借入
    （３）【運用体制】

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    ※上記体制は       2022年6月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。









    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
       １）分配対象額の範囲
         経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
       ２）分配対象額についての分配方針
         分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には分配を行なわないこともあります。
       ３）留保益の運用方針
         収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
         を行ないます。
     ②　収益分配金の支払い
        原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
    （５）【投資制限】

     ①　約款に定める投資制限
       １）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
       ２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
         債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
         されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
       ３）投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
       ４）外貨建資産への投資は行ないません。
       ５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
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         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       ６）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
         ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
         掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
         第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
         価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
         の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       ７）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
         できます。
       ８）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
         の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
         図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当
         ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
         なものについてはこの限りではありません。
       ９）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
         できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期
         間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
         この限りではありません。
       10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
         ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       12）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
         資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
         ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
         のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
         イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
           囲内
         ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
         ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
           弁される日からその翌営業日までとします。
       14）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       15）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
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         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に           株式  を投資対象としますので、              株式  の価格の下落や、         株式  の発行体の財務状況や
         業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ①　価格変動リスク
          一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
        ②　流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③　信用リスク
         ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れ                      が生じた場合       や廃止となる場合も発行体の株式などの価
          格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
          が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
          する要因となります。
        ④　有価証券の貸付などにおけるリスク
          有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付契約
          が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を被るリ
          スクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて
          清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コスト
          が担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに
          損害が発生する恐         れがあります。
        ＜ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               と基準価額の主なカイ離要因＞

         当ファンドは、基準価額の変動率を                  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の変動率に一致させることをめざし
         ますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではあり
         ません。
         ・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の採用銘柄の変更や          資本異動     などによってポートフォリオの調整が行
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          なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、
          また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
         ・ 組入銘柄の配当金や          有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
         ・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと                                     ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
          の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
        ＜その他の留意事項＞

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
         換金の取り扱いを停止することもあります。
        ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
         一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
         に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
         基準価額が大きく変動する可能性があります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                                                委託会
         社またはその関連会社            が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、               委託会社またはその関連会社               が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性や          インデックスと基準価額がカイ離する可能性                       があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
    （２）リスク管理体制

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    ■全社的リスク管理









     当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
     全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
     状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
     いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
     役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
     は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク                       （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
     リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む）                             など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
     重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
     ます。
    ■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
     ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク                                （ 流動性リスク       を含む）     の管理状況をモニタ
     リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
     報告し、運用リスク          （ 流動性リスク       を含む）     の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
     原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
     い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
    ■法令など遵守状況のモニタリング
     運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
     行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
     指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
    ※上記体制は       2022年6月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について











    東証株価指数（TOPIX、配当込）

    当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
    マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は                                                   株式会社
    ＪＰＸ   総研または株式会社          ＪＰＸ   総研の関連会社        に帰属します。
    MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
    たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                           Inc.   に帰属します。
    MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
    す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                      Inc.   に帰属します。
    NOMURA-BPI国債

    当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
    お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
    象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
    負いません。
    FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

    当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
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    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
    JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

    当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
    した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                            Morgan    Securities      LLC
    に帰属します。
    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

     ①　換金手数料
        ありません。
     ②　信託財産留保額
        ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       0.154％    （税抜   0.14％   ）の率
        を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
             信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
           合計        委託会社         販売会社         受託会社
          0.140％         0.052％         0.065％         0.023％
                委託した資金の運用の対価

          委託会社
                運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
          販売会社
                報提供などの対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、                                日々計上され、        毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用・報酬      およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
        財産から支払います。
        ①　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
          用。
        ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
        ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目
          的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
        ④　有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料に                                    0.44  （税抜0.4）      を乗じて得た貸
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          付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の配分は                          ３：１   とし、信託報酬と同時期に支払います。
        ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        ＊ 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する              資産管理機関および          国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
       ません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
     ≪厚生年金基金および企業年金基金の場合≫
       これら所得税法別表第一に掲げられる公共法人である受益者に対しては、所得税および地方税はかかりま
       せん。
       なお、企業年金基金については、企業年金基金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
     ≪規約型企業年金の場合≫
       規約型企業年金を目的として、確定給付企業年金法の規定に基づく契約を締結した場合、所得税および地
       方税はかかりません。
       なお、規約型企業年金については規約型企業年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
     ≪上記以外の場合≫
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（                              配当控除の適用があります。               ）のいずれか
         を選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」                        および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」   をご利用の場合、毎年、             一定額   の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が            一定期間     非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。                              なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。                ただし、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する
         場合は、NISAをご利用になれません。                   詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
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         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税 金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は     2022年8月31日       現在のものですので、税法、確定給付企業年金法および確定拠出年金法が改正された場
     合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税
     務専門家などにご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    以下の運用状況は2022年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             76,923,350,570              98.05
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―             1,526,945,201              1.95
                合計（純資産総額）                            78,450,295,771              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本               1,515,105,000                  1.93
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,457,700       2,123.08     3,094,813,716        2,100.00     3,061,170,000      3.90
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       200,300      12,095.44     2,422,716,635        11,095.00     2,222,328,500      2.83
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       351,700      3,911.74     1,375,762,048        3,896.00     1,370,223,200      1.75
                       信業
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,845,900        729.94    1,347,396,246         729.40    1,346,399,460      1.72
            ル・グループ
    日本     株式   キーエンス          電気機器       29,000     51,439.86     1,491,756,000        46,380.00     1,345,020,000      1.71
    日本     株式   任天堂          その他製       18,000     57,446.94     1,034,045,000        58,680.00     1,056,240,000      1.35
                        品
    日本     株式   日立製作所          電気機器       153,800      6,720.27     1,033,578,240        6,438.00     990,164,400     1.26
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       188,200      5,374.00     1,011,387,798        5,235.00     985,227,000     1.26
                       信業
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       228,700      4,482.24     1,025,090,552        4,289.00     980,894,300     1.25
                       信業
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      251,300      3,704.34     930,902,415        3,818.00     959,463,400     1.22
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       20,300     58,601.13     1,189,603,000        44,300.00      899,290,000     1.15
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       218,900      4,724.38     1,034,166,782        3,995.00     874,505,500     1.11
            ス            業
    日本     株式   三菱商事           卸売業      206,500      4,431.08     915,018,020        4,037.00     833,640,500     1.06
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      204,700      3,924.10     803,263,270        4,032.00     825,350,400     1.05
            ループ
    日本     株式   第一三共           医薬品      232,000      3,414.93     792,263,760        3,437.00     797,384,000     1.02
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       233,800      3,189.58     745,723,804        3,293.00     769,903,400     0.98
                        器
    日本     株式   ダイキン工業           機械      34,900     20,686.67      721,964,783       21,750.00      759,075,000     0.97
    日本     株式   信越化学工業           化学      49,600     18,305.61      907,958,256       15,300.00      758,880,000     0.97
                                 19/142

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    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       475,300      1,480.80     703,828,355        1,506.50     716,039,450     0.91
                       信業
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       61,700     13,749.86      848,366,630       11,585.00      714,794,500     0.91
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       87,800      7,469.28     655,802,784        7,903.00     693,883,400     0.88
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      188,800      3,695.14     697,642,432        3,667.00     692,329,600     0.88
    日本     株式   三井物産           卸売業      228,300      3,230.92     737,619,036        2,994.50     683,644,350     0.87
    日本     株式   村田製作所          電気機器       87,200      8,296.26     723,433,872        7,396.00     644,931,200     0.82
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       32,500     19,189.84      623,669,800       18,920.00      614,900,000     0.78
                        業
    日本     株式   ファナック          電気機器       28,100     21,124.62      593,602,068       21,240.00      596,844,000     0.76
    日本     株式   日本電産          電気機器       71,000      8,674.84     615,913,640        8,380.00     594,980,000     0.76
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      378,100      1,519.37     574,473,797        1,543.00     583,408,300     0.74
            ループ
    日本     株式   アステラス製薬           医薬品      273,400      2,064.89     564,542,262        2,115.00     578,241,000     0.74
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       9,400     66,439.25      624,529,000       60,470.00      568,418,000     0.72
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.32
                    建設業                             2.21
                    食料品                             3.38
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.19
                    化学                             6.16
                    医薬品                             5.36
                    石油・石炭製品                             0.53
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.71
                    鉄鋼                             0.76
                    非鉄金属                             0.71
                    金属製品                             0.59
                    機械                             5.21
                    電気機器                            17.01
                    輸送用機器                             7.92
                    精密機器                             2.57
                    その他製品                             2.47
                    電気・ガス業                             1.34
                    陸運業                             3.01
                    海運業                             0.60
                    空運業                             0.43
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.95
                    卸売業                             5.41
                    小売業                             4.23
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    銀行業                             5.29
                    証券、商品先物取引業                             0.72
                    保険業                             2.30
                    その他金融業                             1.13
                    不動産業                             2.00
                    サービス業                             5.11
       合　　計                                         98.05
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物　２０２２年            買建     81 日本円       1,528,278,150       1,515,105,000       1.93
      取引              ０９月
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第9計算期間末          (2013年    5月31日)           18,870         18,886         1.1759         1.1769
      第10計算期間末          (2014年    6月  2日)         18,195         18,210         1.2858         1.2868
      第11計算期間末          (2015年    6月  1日)         27,517         27,532         1.7971         1.7981
      第12計算期間末          (2016年    5月31日)           27,352         27,370         1.5035         1.5045
      第13計算期間末          (2017年    5月31日)           33,130         33,149         1.7427         1.7437
      第14計算期間末          (2018年    5月31日)           41,841         41,862         1.9775         1.9785
      第15計算期間末          (2019年    5月31日)           40,637         40,661         1.7476         1.7486
      第16計算期間末          (2020年    6月  1日)         58,379         58,411         1.8556         1.8566
      第17計算期間末          (2021年    5月31日)           73,805         73,837         2.3196         2.3206
      第18計算期間末          (2022年    5月31日)           79,224         79,258         2.3576         2.3586
                  2021年    6月末日         75,023           ―       2.3468           ―
                      7月末日         73,689           ―       2.2954           ―
                      8月末日         76,203           ―       2.3677           ―
                      9月末日         79,596           ―       2.4707           ―
                  　　　10月末日             79,360           ―       2.4353           ―
                  　　　11月末日             76,283           ―       2.3468           ―
                  　　　12月末日             79,140           ―       2.4282           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2022年    1月末日         76,723           ―       2.3106           ―
                      2月末日         75,844           ―       2.3002           ―
                      3月末日         79,794           ―       2.3987           ―
                      4月末日         78,301           ―       2.3411           ―
                      5月末日         79,224           ―       2.3576           ―
                      6月末日         78,450           ―       2.3091           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第9期       2012年    6月  1日～2013年      5月31日                             0.0010
         第10期        2013年    6月  1日～2014年      6月  2日                           0.0010
         第11期        2014年    6月  3日～2015年      6月  1日                           0.0010
         第12期        2015年    6月  2日～2016年      5月31日                             0.0010
         第13期        2016年    6月  1日～2017年      5月31日                             0.0010
         第14期        2017年    6月  1日～2018年      5月31日                             0.0010
         第15期        2018年    6月  1日～2019年      5月31日                             0.0010
         第16期        2019年    6月  1日～2020年      6月  1日                           0.0010
         第17期        2020年    6月  2日～2021年      5月31日                             0.0010
         第18期        2021年    6月  1日～2022年      5月31日                             0.0010
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第9期       2012年    6月  1日～2013年      5月31日                              61.04
         第10期        2013年    6月  1日～2014年      6月  2日                            9.43
         第11期        2014年    6月  3日～2015年      6月  1日                            39.84
         第12期        2015年    6月  2日～2016年      5月31日                             △16.28
         第13期        2016年    6月  1日～2017年      5月31日                              15.98
         第14期        2017年    6月  1日～2018年      5月31日                              13.53
         第15期        2018年    6月  1日～2019年      5月31日                             △11.58
         第16期        2019年    6月  1日～2020年      6月  1日                            6.24
         第17期        2020年    6月  2日～2021年      5月31日                              25.06
         第18期        2021年    6月  1日～2022年      5月31日                              1.68
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

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          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第9期       2012年    6月  1日～2013年      5月31日              4,667,083,142            5,475,394,820
         第10期        2013年    6月  1日～2014年      6月  2日            5,541,023,939            7,437,910,957
         第11期        2014年    6月  3日～2015年      6月  1日            6,052,501,542            4,891,151,568
         第12期        2015年    6月  2日～2016年      5月31日              7,174,553,570            4,294,430,475
         第13期        2016年    6月  1日～2017年      5月31日              5,730,325,471            4,911,678,612
         第14期        2017年    6月  1日～2018年      5月31日              6,496,323,254            4,348,409,754
         第15期        2018年    6月  1日～2019年      5月31日              6,092,908,576            3,998,730,448
         第16期        2019年    6月  1日～2020年      6月  1日           14,798,267,469            6,589,455,296
         第17期        2020年    6月  2日～2021年      5月31日              7,669,720,398            7,313,401,343
         第18期        2021年    6月  1日～2022年      5月31日              8,929,522,774            7,143,557,850
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度などによる取得申込みを行なう場
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        合は、当該規定に従うものとします。
    （２）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （３）取扱時間
        原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （４）申込金額
        取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （５）申込単位
        販売会社の照会先         にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度                            など  による取得申込みを行なう
        場合は、１円以上１円単位とします。
    （６）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （ ７ ）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
        とができます。
        ※金融商品取引法第２条第              16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    ＜解約請求による換金＞
    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （４）解約価額
        解約請求受付日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （５）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
        ※確定給付企業年金法および確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託
         する事務委託先金融機関などでない場合、解約価額から                            解約に係る所定の税金           が差し引かれます。
        ※税法または確定給付企業年金法および確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上
         の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （６）解約単位
        １口単位
        ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
    （７）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して４営業日目からお支払いします。
                                 25/142


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    （ ８ ）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
        きは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
        す。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                  当日  の解約請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産  （ 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）                               を
        評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。                なお、ファンドは         １万口   当たりに換算した価額で表示することがありま
        す。
     ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

                                 26/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        無期限とします（2004年11月30日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年６月１日から翌年５月31日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、         次のいずれかの場合には、              受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができます。
         イ）受益者の解約により             受益権の口数が10億口           を下回ることとなった場合
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       ３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③ 　信託約款の変更
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
         社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       ３）この信託約款の変更             に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
         「異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
     ④　異議の申立て
       １）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       ２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       ３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
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         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
     ⑤　公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、        毎期決算後および償還後             に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
        令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間（2021年                                                   6月  1日か

        ら2022年     5月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
    １【財務諸表】

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    【年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                 2021年    5月31日現在            2022年    5月31日現在
     資産の部
       流動資産
                                      4,706,324,590
        金銭信託                                                   -
                                       957,210,910              11,398,889,598
        コール・ローン
                                      72,400,851,110               77,296,613,600
        株式
                                        10,179,200               29,858,650
        派生商品評価勘定
                                        64,435,700               735,897,310
        未収入金
                                       626,003,355               840,727,250
        未収配当金
                                                        885,496
        未収利息                                    -
                                        9,902,167               36,016,079
        その他未収収益
                                      78,774,907,032               90,338,887,983
        流動資産合計
                                      78,774,907,032               90,338,887,983
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        5,044,900               6,812,600
        派生商品評価勘定
                                        19,605,000               37,106,500
        前受金
                                        8,675,900              735,915,670
        未払金
                                        31,818,315               33,604,280
        未払収益分配金
                                       140,236,477               130,698,420
        未払解約金
                                        9,415,937               10,435,331
        未払受託者報酬
                                        46,909,914               51,775,146
        未払委託者報酬
                                           327               619
        未払利息
                                      4,706,324,590               10,106,157,171
        受入担保金
                                        1,555,106               1,705,688
        その他未払費用
                                      4,969,586,466               11,114,211,425
        流動負債合計
                                      4,969,586,466               11,114,211,425
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      31,818,315,240               33,604,280,164
        元本
        剰余金
                                      41,987,005,326               45,620,396,394
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      16,244,494,561               14,629,975,004
          （分配準備積立金）
                                      73,805,320,566               79,224,676,558
        元本等合計
                                      73,805,320,566               79,224,676,558
       純資産合計
                                      78,774,907,032               90,338,887,983
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                 自　2020年      6月  2日       自　2021年      6月  1日
                                 至　2021年      5月31日          至　2022年      5月31日
     営業収益
                                      1,407,354,929               1,746,903,431
       受取配当金
                                           350
       受取利息                                                △ 2,351,392
                                      13,058,063,312
       有価証券売買等損益                                               △ 526,181,708
                                       123,431,550
       派生商品取引等損益                                               △ 13,380,450
                                        36,608,605               141,953,679
       その他収益
                                      14,625,458,746                1,346,943,560
       営業収益合計
     営業費用
                                          98,720
       支払利息                                                     -
                                        17,501,873               20,787,229
       受託者報酬
                                        86,949,537               103,240,935
       委託者報酬
                                        7,354,062               10,030,482
       その他費用
                                       111,904,192               134,058,646
       営業費用合計
                                      14,513,554,554                1,212,884,914
     営業利益又は営業損失（△）
                                      14,513,554,554                1,212,884,914
     経常利益又は経常損失（△）
                                      14,513,554,554                1,212,884,914
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      1,622,735,466                374,519,117
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      26,917,916,540               41,987,005,326
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      8,581,535,838               12,318,304,528
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      8,581,535,838               12,318,304,528
       額
                                      6,371,447,825               9,489,674,977
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      6,371,447,825               9,489,674,977
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                        31,818,315               33,604,280
     分配金
                                      41,987,005,326               45,620,396,394
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                      デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第17期             第18期

                                    2021年    5月31日現在          2022年    5月31日現在
    １.   期首元本額                                31,461,996,185円             31,818,315,240円
       期中追加設定元本額                                7,669,720,398円              8,929,522,774円
       期中一部解約元本額                                7,313,401,343円              7,143,557,850円
    ２.   受益権の総数                                31,818,315,240口             33,604,280,164口
    ３.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                 930,928,700円             822,518,180円
    ４.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次
       のとおりであります。
       株式                                4,499,684,650円              9,759,659,760円
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第17期                            第18期

              自  2020年    6月  2日                     自  2021年    6月  1日
              至  2021年    5月31日                       至  2022年    5月31日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  計算期末における費用控除後の                  1,313,882,923円         A  計算期末における費用控除後の                  1,617,658,506円
       配当等収益                            配当等収益
                                 32/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     B  費用控除後、繰越欠損金補填後                  9,002,684,853円         B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益                            の有価証券売買等損益
      C   信託約款に定める収益調整金                 42,588,488,423円          C   信託約款に定める収益調整金                 49,267,576,302円
     D  信託約款に定める分配準備積立                  5,959,745,100円         D  信託約款に定める分配準備積立                 13,045,920,778円
       金                            金
     E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                 58,864,801,299円         E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                 63,931,155,586円
     F  分配対象収益(1万口当たり)                     18,500円     F  分配対象収益(1万口当たり)                     19,024円
      G   分配金額                   31,818,315円        G   分配金額                   33,604,280円
     H  分配金額(1万口当たり)                       10円   H  分配金額(1万口当たり)                       10円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第17期                   第18期

                            自  2020年    6月  2日            自  2021年    6月  1日
                            至  2021年    5月31日              至  2022年    5月31日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              第17期                   第18期

                           2021年    5月31日現在                2022年    5月31日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合                   前提条件等を採用しているため異なる前
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   提条件等によった場合、当該価額が異な
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   ることもあります。
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    第17期（2021年         5月31日現在）
    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                 12,442,951,423

              合計                                        12,442,951,423

    第18期（2022年         5月31日現在）

    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                  △477,771,249

              合計                                        △477,771,249

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    第17期（2021年         5月31日現在）

                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                買建         1,421,915,000               －    1,427,090,000            5,175,000
            合計             1,421,915,000               －    1,427,090,000            5,175,000

    第18期（2022年         5月31日現在）

                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建         1,943,167,300               －    1,966,270,000           23,102,700

            合計             1,943,167,300               －    1,966,270,000           23,102,700

    （注）1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

        原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる
        方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    （関連当事者との取引に関する注記）

    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

                 第17期                            第18期

              2021年    5月31日現在                         2022年    5月31日現在
    1口当たり純資産額                        2.3196円    1口当たり純資産額                        2.3576円
    (1万口当たり純資産額)                       (23,196円)     (1万口当たり純資産額)                       (23,576円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

              銘柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                    貸付有価証券
    極洋                          1,400      3,330.00         4,662,000         900株
    日本水産                         39,800        521.00       20,735,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    マルハニチロ                          5,900      2,233.00        13,174,700         1,500株
                                                    貸付有価証券
    雪国まいたけ                          3,100       851.00        2,638,100        2,100株
    カネコ種苗                          1,200      1,806.00         2,167,200
                                                    貸付有価証券
    サカタのタネ                          4,700      4,430.00        20,821,000         3,300株
                                                    貸付有価証券
    ホクト                          3,300      1,905.00         6,286,500         100株
                                                    貸付有価証券
    ホクリヨウ                           500      631.00         315,500       300株
                                                    貸付有価証券
    住石ホールディングス                          7,800       206.00        1,606,800         200株
    日鉄鉱業                           900     5,880.00         5,292,000
                                                    貸付有価証券
    三井松島ホールディングス                          1,800      2,991.00         5,383,800        1,100株
                                                    貸付有価証券
    ＩＮＰＥＸ                         150,100       1,679.00        252,017,900         111,900株
    石油資源開発                          4,900      3,155.00        15,459,500
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,700      1,573.00         2,674,100
                                                    貸付有価証券
    ショーボンドホールディングス                          5,200      5,780.00        30,056,000         3,500株
                                                    貸付有価証券
    ミライト・ホールディングス                         13,500       1,616.00        21,816,000         700株
                                                    貸付有価証券
    タマホーム                          2,500      2,373.00         5,932,500        1,500株
                                                    貸付有価証券
    サンヨーホームズ                           700      741.00         518,700       300株
    日本アクア                          1,700       637.00        1,082,900
                                                    貸付有価証券
    ファーストコーポレーション                          1,200       731.00         877,200       200株
                                                    貸付有価証券
    ベステラ                           900     1,220.00         1,098,000         500株
                                                    貸付有価証券
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          7,200       194.00        1,396,800        3,800株
                                                    貸付有価証券
    キャンディル                          1,000       532.00         532,000       400株
                                                    貸付有価証券
    ダイセキ環境ソリューション                           800      962.00         769,600       500株
    第一カッター興業                           900     1,303.00         1,172,700
    安藤・間                         19,600        788.00       15,444,800
    東急建設                         11,600        584.00        6,774,400
                                                    貸付有価証券
    コムシスホールディングス                         13,500       2,424.00        32,724,000         600株
                                                    貸付有価証券
    ビーアールホールディングス                          5,400       321.00        1,733,400        2,600株
                                                    貸付有価証券
    高松コンストラクショングループ                          2,600      2,066.00         5,371,600        1,700株
                                                    貸付有価証券
    東建コーポレーション                          1,200      8,600.00        10,320,000         800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ソネック                           500     1,007.00          503,500       200株
                                                    貸付有価証券
    ヤマウラ                          2,000       933.00        1,866,000        1,300株
    オリエンタル白石                         14,300        238.00        3,403,400
                                                    貸付有価証券
    大成建設                         26,200       3,850.00        100,870,000         2,400株
                                                    貸付有価証券
    大林組                         91,900        913.00       83,904,700         3,700株
                                                    貸付有価証券
    清水建設                         85,400        685.00       58,499,000         8,300株
    飛島建設                          2,600      1,005.00         2,613,000
                                                    貸付有価証券
    長谷工コーポレーション                         26,800       1,540.00        41,272,000         2,300株
    松井建設                          3,400       684.00        2,325,600
    錢高組                           400     3,615.00         1,446,000
                                                    貸付有価証券
    鹿島建設                         67,300       1,386.00        93,277,800         400株
    不動テトラ                          2,100      1,578.00         3,313,800
    大末建設                          1,100      1,555.00         1,710,500
    鉄建建設                          2,000      1,788.00         3,576,000
                                                    貸付有価証券
    西松建設                          5,800      4,110.00        23,838,000         1,600株
    三井住友建設                         22,100        435.00        9,613,500
                                                    貸付有価証券
    大豊建設                          1,400      4,420.00         6,188,000         800株
    佐田建設                          2,000       472.00         944,000
                                                    貸付有価証券
    ナカノフドー建設                          2,100       311.00         653,100       300株
    奥村組                          5,100      2,840.00        14,484,000
    東鉄工業                          4,100      2,164.00         8,872,400
    イチケン                           700     1,857.00         1,299,900
                                                    貸付有価証券
    富士ピー・エス                          1,400       513.00         718,200       900株
    淺沼組                          1,100      5,240.00         5,764,000
                                                    貸付有価証券
    戸田建設                         38,000        676.00       25,688,000         6,000株
    熊谷組                          4,800      2,628.00        12,614,400
    北野建設                           600     2,144.00         1,286,400
                                                    貸付有価証券
    植木組                           800     1,469.00         1,175,200         500株
    矢作建設工業                          4,000       786.00        3,144,000
    ピーエス三菱                          3,200       602.00        1,926,400
                                                    貸付有価証券
    日本ハウスホールディングス                          6,600       421.00        2,778,600        4,200株
                                                    貸付有価証券
    大東建託                          9,900      11,400.00        112,860,000          800株
    新日本建設                          4,100       741.00        3,038,100
                                 37/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東亜道路工業                           500     5,350.00         2,675,000
                                                    貸付有価証券
    日本道路                           800     6,400.00         5,120,000         500株
    東亜建設工業                          2,200      2,355.00         5,181,000
                                                    貸付有価証券
    日本国土開発                          8,100       510.00        4,131,000         200株
    若築建設                          1,500      1,996.00         2,994,000
                                                    貸付有価証券
    東洋建設                         10,800        833.00        8,996,400        7,200株
    五洋建設                         36,500        634.00       23,141,000
    世紀東急工業                          4,600       805.00        3,703,000
                                                    貸付有価証券
    福田組                          1,000      4,565.00         4,565,000         600株
                                                    貸付有価証券
    住友林業                         22,300       1,980.00        44,154,000        16,200株
    日本基礎技術                          2,500       600.00        1,500,000
                                                    貸付有価証券
    巴コーポレーション                          4,000       424.00        1,696,000         100株
                                                    貸付有価証券
    大和ハウス工業                         80,600       3,105.00        250,263,000          200株
    ライト工業                          5,600      1,681.00         9,413,600
                                                    貸付有価証券
    積水ハウス                         95,900       2,282.50        218,891,750         47,400株
    日特建設                          2,000       773.00        1,546,000
    北陸電気工事                          1,900       772.00        1,466,800
                                                    貸付有価証券
    ユアテック                          5,500       681.00        3,745,500         100株
    日本リーテック                          1,900      1,075.00         2,042,500
    四電工                           900     1,694.00         1,524,600
    中電工                          4,100      2,070.00         8,487,000
    関電工                         15,700        802.00       12,591,400
                                                    貸付有価証券
    きんでん                         20,300       1,485.00        30,145,500         300株
    東京エネシス                          3,000       937.00        2,811,000
    トーエネック                          1,000      3,405.00         3,405,000
    住友電設                          2,400      2,337.00         5,608,800
    日本電設工業                          4,500      1,586.00         7,137,000
    エクシオグループ                         13,800       2,065.00        28,497,000
    新日本空調                          2,200      1,826.00         4,017,200
    九電工                          6,500      2,674.00        17,381,000
    三機工業                          6,400      1,448.00         9,267,200
    日揮ホールディングス                         28,100       1,809.00        50,832,900
    中外炉工業                           900     1,686.00         1,517,400
    ヤマト                          2,400       757.00        1,816,800
    太平電業                          1,900      2,742.00         5,209,800
    高砂熱学工業                          7,800      1,552.00        12,105,600
                                 38/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三晃金属工業                           400     2,781.00         1,112,400
    朝日工業社                          1,200      1,603.00         1,923,600
                                                    貸付有価証券
    明星工業                          5,200       726.00        3,775,200        3,600株
                                                    貸付有価証券
    大氣社                          4,200      3,035.00        12,747,000         1,000株
    ダイダン                          1,900      2,044.00         3,883,600
    日比谷総合設備                          2,800      1,890.00         5,292,000
                                                    貸付有価証券
    フィル・カンパニー                           500     1,193.00          596,500       200株
                                                    貸付有価証券
    テスホールディングス                          2,700      1,356.00         3,661,200        1,800株
                                                    貸付有価証券
    インフロニア・ホールディングス                         37,400        932.00       34,856,800         4,300株
                                                    貸付有価証券
    東洋エンジニアリング                          4,100       620.00        2,542,000        2,800株
    レイズネクスト                          4,300      1,157.00         4,975,100
                                                    貸付有価証券
    ニップン                          8,000      1,562.00        12,496,000         900株
                                                    貸付有価証券
    日清製粉グループ本社                         31,000       1,506.00        46,686,000         1,900株
    日東富士製粉                           400     4,380.00         1,752,000
    昭和産業                          2,600      2,398.00         6,234,800
    鳥越製粉                          2,300       644.00        1,481,200
                                                    貸付有価証券
    中部飼料                          3,400      1,026.00         3,488,400         100株
    フィード・ワン                          3,800       659.00        2,504,200
    東洋精糖                           400      951.00         380,400
    日本甜菜製糖                          1,600      1,666.00         2,665,600
                                                    貸付有価証券
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          2,600      1,856.00         4,825,600         800株
                                                    貸付有価証券
    塩水港精糖                          3,600       212.00         763,200       2,600株
    日新製糖                          1,500      1,750.00         2,625,000
                                                    貸付有価証券
    森永製菓                          6,600      3,920.00        25,872,000         200株
                                                    貸付有価証券
    中村屋                           700     3,045.00         2,131,500         400株
                                                    貸付有価証券
    江崎グリコ                          7,600      3,715.00        28,234,000         5,600株
                                                    貸付有価証券
    名糖産業                          1,200      1,620.00         1,944,000         900株
    井村屋グループ                          1,600      2,342.00         3,747,200
                                                    貸付有価証券
    不二家                          1,700      2,342.00         3,981,400        1,100株
                                                    貸付有価証券
    山崎製パン                         20,300       1,498.00        30,409,400         4,800株
                                                    貸付有価証券
    第一屋製パン                           700      516.00         361,200       400株
                                 39/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    モロゾフ                           900     3,280.00         2,952,000         600株
    亀田製菓                          1,700      4,290.00         7,293,000
    寿スピリッツ                          2,800      7,100.00        19,880,000
                                                    貸付有価証券
    カルビー                         14,100       2,382.00        33,586,200         200株
    森永乳業                          5,400      4,625.00        24,975,000
    六甲バター                          2,200      1,432.00         3,150,400
    ヤクルト本社                         20,700       7,090.00        146,763,000
                                                    貸付有価証券
    明治ホールディングス                         18,000       6,340.00        114,120,000          100株
    雪印メグミルク                          7,000      1,722.00        12,054,000
    プリマハム                          3,900      2,109.00         8,225,100
    日本ハム                         11,100       3,920.00        43,512,000
    林兼産業                           800      507.00         405,600
    丸大食品                          2,900      1,475.00         4,277,500
                                                    貸付有価証券
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          2,800      3,020.00         8,456,000        1,800株
                                                    貸付有価証券
    柿安本店                          1,100      2,437.00         2,680,700         300株
                                                    貸付有価証券
    伊藤ハム米久ホールディングス                         19,900        641.00       12,755,900         2,300株
                                                    貸付有価証券
    サッポロホールディングス                          9,500      2,794.00        26,543,000         2,200株
                                                    貸付有価証券
    アサヒグループホールディングス                         66,200       4,340.00        287,308,000         7,500株
                                                    貸付有価証券
    キリンホールディングス                         113,500       1,992.50        226,148,750         72,400株
    宝ホールディングス                         18,400        957.00       17,608,800
                                                    貸付有価証券
    オエノンホールディングス                          8,500       299.00        2,541,500         100株
                                                    貸付有価証券
    養命酒製造                           800     1,754.00         1,403,200         600株
                                                    貸付有価証券
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                         20,400       1,370.00        27,948,000        10,600株
                                                    貸付有価証券
    サントリー食品インターナショナル                         20,700       4,815.00        99,670,500        13,700株
                                                    貸付有価証券
    ダイドーグループホールディングス                          1,600      4,815.00         7,704,000         700株
                                                    貸付有価証券
    伊藤園                          9,400      5,470.00        51,418,000         6,300株
                                                    貸付有価証券
    キーコーヒー                          2,900      2,061.00         5,976,900        2,000株
                                                    貸付有価証券
    ユニカフェ                          1,000       932.00         932,000       700株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンフーズ                           600     1,180.00          708,000       400株
    日清オイリオグループ                          3,600      2,971.00        10,695,600
    不二製油グループ本社                          6,700      1,753.00        11,745,100
                                 40/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    かどや製油                           300     3,450.00         1,035,000         200株
                                                    貸付有価証券
    Ｊ－オイルミルズ                          2,900      1,520.00         4,408,000        1,900株
                                                    貸付有価証券
    キッコーマン                         19,800       6,860.00        135,828,000         1,700株
                                                    貸付有価証券
    味の素                         63,300       3,134.00        198,382,200          100株
                                                    貸付有価証券
    ブルドックソース                          1,200      1,834.00         2,200,800         800株
                                                    貸付有価証券
    キユーピー                         14,400       2,127.00        30,628,800         200株
                                                    貸付有価証券
    ハウス食品グループ本社                         10,300       2,690.00        27,707,000         1,300株
                                                    貸付有価証券
    カゴメ                         11,700       3,265.00        38,200,500         6,900株
    焼津水産化学工業                          1,300       914.00        1,188,200
    アリアケジャパン                          2,800      4,895.00        13,706,000
                                                    貸付有価証券
    ピエトロ                           400     1,803.00          721,200       200株
                                                    貸付有価証券
    エバラ食品工業                           700     2,996.00         2,097,200         400株
                                                    貸付有価証券
    やまみ                           300     1,564.00          469,200       100株
    ニチレイ                         12,400       2,268.00        28,123,200
    東洋水産                         14,100       4,815.00        67,891,500
                                                    貸付有価証券
    イートアンドホールディングス                          1,200      2,310.00         2,772,000         700株
                                                    貸付有価証券
    大冷                           300     1,900.00          570,000       200株
                                                    貸付有価証券
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,600       553.00         884,800       900株
    日清食品ホールディングス                         10,600       8,420.00        89,252,000
                                                    貸付有価証券
    永谷園ホールディングス                          1,400      1,993.00         2,790,200         900株
                                                    貸付有価証券
    一正蒲鉾                          1,300       832.00        1,081,600         900株
                                                    貸付有価証券
    フジッコ                          2,900      1,895.00         5,495,500         200株
                                                    貸付有価証券
    ロック・フィールド                          3,200      1,400.00         4,480,000        2,200株
                                                    貸付有価証券
    日本たばこ産業                         165,600       2,340.50        387,586,800         109,800株
                                                    貸付有価証券
    ケンコーマヨネーズ                          1,600      1,345.00         2,152,000        1,100株
                                                    貸付有価証券
    わらべや日洋ホールディングス                          1,900      1,648.00         3,131,200        1,300株
                                                    貸付有価証券
    なとり                          1,700      1,997.00         3,394,900        1,100株
                                                    貸付有価証券
    イフジ産業                           500     1,005.00          502,500       300株
                                 41/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ピックルスコーポレーション                          1,500      1,327.00         1,990,500
                                                    貸付有価証券
    ファーマフーズ                          3,900      1,581.00         6,165,900        2,600株
                                                    貸付有価証券
    ユーグレナ                         15,900        859.00       13,658,100        10,800株
    紀文食品                          2,400       982.00        2,356,800
                                                    貸付有価証券
    ミヨシ油脂                          1,100      1,047.00         1,151,700         700株
                                                    貸付有価証券
    理研ビタミン                          2,800      1,613.00         4,516,400        1,000株
                                                    貸付有価証券
    片倉工業                          2,900      2,116.00         6,136,400        2,100株
    グンゼ                          1,800      3,665.00         6,597,000
                                                    貸付有価証券
    東洋紡                         11,900       1,027.00        12,221,300         3,200株
                                                    貸付有価証券
    ユニチカ                          8,300       235.00        1,950,500        5,000株
    富士紡ホールディングス                          1,300      3,425.00         4,452,500
    倉敷紡績                          2,300      1,929.00         4,436,700
    シキボウ                          1,500       908.00        1,362,000
                                                    貸付有価証券
    日本毛織                          8,000       920.00        7,360,000        6,000株
                                                    貸付有価証券
    ダイトウボウ                          6,600        92.00        607,200       3,900株
    トーア紡コーポレーション                          1,200       380.00         456,000
                                                    貸付有価証券
    ダイドーリミテッド                          5,500       138.00         759,000       3,500株
                                                    貸付有価証券
    帝国繊維                          3,200      1,548.00         4,953,600         700株
    帝人                         27,100       1,325.00        35,907,500
                                                    貸付有価証券
    東レ                         197,400        666.30       131,527,620         8,800株
                                                    貸付有価証券
    住江織物                           600     1,680.00         1,008,000         400株
                                                    貸付有価証券
    日本フエルト                          1,900       428.00         813,200       1,300株
                                                    貸付有価証券
    イチカワ                           300     1,389.00          416,700       100株
                                                    貸付有価証券
    日東製網                           300     1,360.00          408,000       100株
    アツギ                          2,300       528.00        1,214,400
    ダイニック                           900      687.00         618,300
                                                    貸付有価証券
    セーレン                          5,800      2,047.00        11,872,600         4,100株
    ソトー                          1,300       880.00        1,144,000
    東海染工                           500     1,152.00          576,000
    小松マテーレ                          4,700      1,337.00         6,283,900
    ワコールホールディングス                          6,700      1,990.00        13,333,000
    ホギメディカル                          3,900      3,055.00        11,914,500
                                 42/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＳＩホールディングス                          9,500       328.00        3,116,000
    マツオカコーポレーション                           900     1,007.00          906,300
    ワールド                          3,900      1,421.00         5,541,900
    三陽商会                          1,400       900.00        1,260,000
                                                    貸付有価証券
    ナイガイ                          1,200       304.00         364,800       800株
                                                    貸付有価証券
    オンワードホールディングス                         17,100        261.00        4,463,100        4,200株
    ルックホールディングス                          1,000      1,573.00         1,573,000
                                                    貸付有価証券
    ゴールドウイン                          5,100      7,920.00        40,392,000         300株
    デサント                          5,400      2,553.00        13,786,200
                                                    貸付有価証券
    キング                          1,500       540.00         810,000       900株
                                                    貸付有価証券
    ヤマトインターナショナル                          2,400       285.00         684,000       1,800株
    特種東海製紙                          1,700      3,225.00         5,482,500
    王子ホールディングス                         119,500        567.00       67,756,500
                                                    貸付有価証券
    日本製紙                         13,000        943.00       12,259,000         9,100株
                                                    貸付有価証券
    三菱製紙                          4,100       300.00        1,230,000        1,300株
                                                    貸付有価証券
    北越コーポレーション                         18,600        609.00       11,327,400        11,300株
                                                    貸付有価証券
    中越パルプ工業                          1,100       907.00         997,700       700株
    巴川製紙所                          1,000       621.00         621,000
                                                    貸付有価証券
    大王製紙                         13,500       1,419.00        19,156,500         100株
                                                    貸付有価証券
    阿波製紙                           900      317.00         285,300       400株
    レンゴー                         25,000        694.00       17,350,000
                                                    貸付有価証券
    トーモク                          1,600      1,457.00         2,331,200        1,000株
    ザ・パック                          2,000      2,323.00         4,646,000
                                                    貸付有価証券
    北の達人コーポレーション                         10,800        179.00        1,933,200        7,400株
                                                    貸付有価証券
    クラレ                         41,800       1,075.00        44,935,000        28,800株
                                                    貸付有価証券
    旭化成                         190,800       1,043.00        199,004,400         25,700株
    共和レザー                          1,700       583.00         991,100
    昭和電工                         26,400       2,490.00        65,736,000
                                                    貸付有価証券
    住友化学                         210,800        531.00       111,934,800         2,900株
    住友精化                          1,200      2,903.00         3,483,600
                                                    貸付有価証券
    日産化学                         14,600       7,280.00        106,288,000          300株
    ラサ工業                          1,100      1,925.00         2,117,500
                                 43/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    クレハ                          2,300      10,210.00         23,483,000         900株
                                                    貸付有価証券
    多木化学                          1,100      4,520.00         4,972,000         700株
    テイカ                          1,900      1,230.00         2,337,000
    石原産業                          5,300      1,037.00         5,496,100
    片倉コープアグリ                           800     1,359.00         1,087,200
    日本曹達                          3,500      4,000.00        14,000,000
                                                    貸付有価証券
    東ソー                         39,300       1,875.00        73,687,500         300株
    トクヤマ                          9,200      1,674.00        15,400,800
    セントラル硝子                          4,700      2,808.00        13,197,600
    東亞合成                         15,200       1,024.00        15,564,800
    大阪ソーダ                          2,500      2,996.00         7,490,000
    関東電化工業                          5,900       929.00        5,481,100
    デンカ                         10,400       3,195.00        33,228,000
                                                    貸付有価証券
    信越化学工業                         49,100      18,335.00        900,248,500         1,800株
    日本カーバイド工業                          1,100      1,428.00         1,570,800
                                                    貸付有価証券
    堺化学工業                          2,000      1,903.00         3,806,000         200株
    第一稀元素化学工業                          2,700      1,052.00         2,840,400
                                                    貸付有価証券
    エア・ウォーター                         25,600       1,746.00        44,697,600         200株
                                                    貸付有価証券
    日本酸素ホールディングス                         26,200       2,424.00        63,508,800         400株
    日本化学工業                           900     2,099.00         1,889,100
    日本パーカライジング                         13,500        920.00       12,420,000
    高圧ガス工業                          4,400       654.00        2,877,600
    四国化成工業                          3,600      1,255.00         4,518,000
                                                    貸付有価証券
    戸田工業                           700     2,638.00         1,846,600         400株
    ステラ　ケミファ                          1,500      2,551.00         3,826,500
                                                    貸付有価証券
    保土谷化学工業                           900     3,660.00         3,294,000         200株
    日本触媒                          4,500      5,280.00        23,760,000
    大日精化工業                          2,300      1,854.00         4,264,200
                                                    貸付有価証券
    カネカ                          6,900      3,310.00        22,839,000         100株
                                                    貸付有価証券
    三菱瓦斯化学                         25,200       2,091.00        52,693,200         100株
    三井化学                         24,800       3,155.00        78,244,000
    ＪＳＲ                         28,100       4,080.00        114,648,000
                                                    貸付有価証券
    東京応化工業                          4,600      7,390.00        33,994,000         3,300株
    大阪有機化学工業                          2,300      2,780.00         6,394,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    三菱ケミカルホールディングス                         191,800        766.20       146,957,160         3,600株
                                                    貸付有価証券
    ＫＨネオケム                          4,700      2,536.00        11,919,200         3,200株
    ダイセル                         41,500        831.00       34,486,500
    住友ベークライト                          4,400      4,345.00        19,118,000
    積水化学工業                         60,100       1,850.00        111,185,000
    日本ゼオン                         24,200       1,368.00        33,105,600
                                                    貸付有価証券
    アイカ工業                          7,500      2,794.00        20,955,000         800株
    ＵＢＥ                         14,200       1,982.00        28,144,400
    積水樹脂                          4,300      1,680.00         7,224,000
                                                    貸付有価証券
    タキロンシーアイ                          6,500       524.00        3,406,000         100株
    旭有機材                          1,700      2,080.00         3,536,000
    ニチバン                          1,700      1,615.00         2,745,500
    リケンテクノス                          6,600       433.00        2,857,800
                                                    貸付有価証券
    大倉工業                          1,400      1,701.00         2,381,400         900株
                                                    貸付有価証券
    積水化成品工業                          3,500       405.00        1,417,500         100株
    群栄化学工業                           600     2,701.00         1,620,600
    タイガースポリマー                          1,500       429.00         643,500
                                                    貸付有価証券
    ミライアル                          1,000      1,837.00         1,837,000         100株
                                                    貸付有価証券
    ダイキアクシス                          1,300       767.00         997,100       800株
                                                    貸付有価証券
    ダイキョーニシカワ                          6,400       485.00        3,104,000        4,200株
                                                    貸付有価証券
    竹本容器                          1,100       816.00         897,600       600株
    森六ホールディングス                          1,500      1,885.00         2,827,500
    恵和                           800     4,725.00         3,780,000
                                                    貸付有価証券
    日本化薬                         21,700       1,113.00        24,152,100         1,000株
                                                    貸付有価証券
    カーリットホールディングス                          2,700       679.00        1,833,300        2,000株
                                                    貸付有価証券
    日本精化                          2,100      2,039.00         4,281,900         200株
    扶桑化学工業                          2,500      3,850.00         9,625,000
    トリケミカル研究所                          3,100      2,575.00         7,982,500
                                                    貸付有価証券
    ＡＤＥＫＡ                         12,600       2,524.00        31,802,400         5,200株
    日油                          9,200      4,915.00        45,218,000
                                                    貸付有価証券
    新日本理化                          4,700       253.00        1,189,100         200株
    ハリマ化成グループ                          2,100       766.00        1,608,600
                                 45/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    花王                         65,000       5,196.00        337,740,000         45,200株
    第一工業製薬                          1,100      2,255.00         2,480,500
                                                    貸付有価証券
    石原ケミカル                          1,500      1,300.00         1,950,000         900株
                                                    貸付有価証券
    日華化学                          1,000       817.00         817,000       700株
                                                    貸付有価証券
    ニイタカ                           600     2,190.00         1,314,000         400株
    三洋化成工業                          1,800      4,630.00         8,334,000
                                                    貸付有価証券
    有機合成薬品工業                          2,200       282.00         620,400       1,400株
                                                    貸付有価証券
    大日本塗料                          3,600       756.00        2,721,600        2,500株
                                                    貸付有価証券
    日本ペイントホールディングス                         113,200        958.00       108,445,600         34,000株
    関西ペイント                         27,800       1,603.00        44,563,400
    中国塗料                          6,700       852.00        5,708,400
    日本特殊塗料                          2,000       944.00        1,888,000
                                                    貸付有価証券
    藤倉化成                          3,800       478.00        1,816,400         100株
    太陽ホールディングス                          4,400      3,260.00        14,344,000
    ＤＩＣ                         11,500       2,478.00        28,497,000
    サカタインクス                          6,000       918.00        5,508,000
                                                    貸付有価証券
    東洋インキＳＣホールディングス                          6,000      1,908.00        11,448,000         4,200株
                                                    貸付有価証券
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          2,400       833.00        1,999,200        1,600株
    富士フイルムホールディングス                         54,100       7,107.00        384,488,700
                                                    貸付有価証券
    資生堂                         57,300       5,426.00        310,909,800         5,300株
                                                    貸付有価証券
    ライオン                         32,600       1,439.00        46,911,400        24,400株
    高砂香料工業                          1,900      2,325.00         4,417,500
                                                    貸付有価証券
    マンダム                          6,200      1,417.00         8,785,400         600株
                                                    貸付有価証券
    ミルボン                          3,800      5,110.00        19,418,000         400株
                                                    貸付有価証券
    ファンケル                         12,500       2,173.00        27,162,500         900株
                                                    貸付有価証券
    コーセー                          5,800      11,680.00         67,744,000         300株
    コタ                          2,200      1,437.00         3,161,400
    シーボン                           500     1,751.00          875,500
                                                    貸付有価証券
    ポーラ・オルビスホールディングス                         13,100       1,578.00        20,671,800         8,500株
                                                    貸付有価証券
    ノエビアホールディングス                          2,400      5,510.00        13,224,000         800株
    アジュバンホールディングス                           700     1,022.00          715,400
                                 46/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新日本製薬                          1,300      1,331.00         1,730,300
                                                    貸付有価証券
    エステー                          2,000      1,460.00         2,920,000         500株
                                                    貸付有価証券
    アグロ　カネショウ                          1,100      1,302.00         1,432,200         600株
    コニシ                          4,800      1,607.00         7,713,600
                                                    貸付有価証券
    長谷川香料                          5,300      2,471.00        13,096,300         100株
    星光ＰＭＣ                          1,700       569.00         967,300
                                                    貸付有価証券
    小林製薬                          8,600      8,650.00        74,390,000         3,100株
    荒川化学工業                          2,300      1,001.00         2,302,300
                                                    貸付有価証券
    メック                          2,200      2,862.00         6,296,400        1,400株
    日本高純度化学                           700     2,344.00         1,640,800
                                                    貸付有価証券
    タカラバイオ                          8,100      1,824.00        14,774,400         1,600株
    ＪＣＵ                          3,200      3,705.00        11,856,000
                                                    貸付有価証券
    新田ゼラチン                          1,800       630.00        1,134,000         600株
                                                    貸付有価証券
    ＯＡＴアグリオ                          1,300      1,640.00         2,132,000         100株
                                                    貸付有価証券
    デクセリアルズ                          8,000      4,350.00        34,800,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    アース製薬                          2,500      5,130.00        12,825,000         200株
    北興化学工業                          2,700      1,009.00         2,724,300
    大成ラミック                           900     2,670.00         2,403,000
    クミアイ化学工業                         11,500       1,007.00        11,580,500
    日本農薬                          5,500       703.00        3,866,500
    アキレス                          2,000      1,342.00         2,684,000
    有沢製作所                          4,300      1,094.00         4,704,200
                                                    貸付有価証券
    日東電工                         18,600       9,350.00        173,910,000          100株
                                                    貸付有価証券
    レック                          3,800       701.00        2,663,800        2,600株
    三光合成                          3,500       340.00        1,190,000
                                                    貸付有価証券
    きもと                          4,900       234.00        1,146,600         100株
    藤森工業                          2,500      3,565.00         8,912,500
                                                    貸付有価証券
    前澤化成工業                          1,900      1,276.00         2,424,400        1,200株
    未来工業                          1,100      1,557.00         1,712,700
    ウェーブロックホールディングス                          1,200       674.00         808,800
                                                    貸付有価証券
    ＪＳＰ                          1,800      1,417.00         2,550,600        1,100株
    エフピコ                          5,700      2,733.00        15,578,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    天馬                          2,400      2,314.00         5,553,600         500株
    信越ポリマー                          5,500      1,108.00         6,094,000
    東リ                          7,000       207.00        1,449,000
    ニフコ                         10,300       3,010.00        31,003,000
    バルカー                          2,500      2,745.00         6,862,500
                                                    貸付有価証券
    ユニ・チャーム                         59,300       4,422.00        262,224,600         38,900株
                                                    貸付有価証券
    ショーエイコーポレーション                           800      591.00         472,800       400株
                                                    貸付有価証券
    協和キリン                         32,700       2,777.00        90,807,900        14,400株
                                                    代用有価証券
                                                     21,400株
                                                    貸付有価証券
    武田薬品工業                         241,900       3,703.00        895,755,700         24,700株
                                                    貸付有価証券
    アステラス製薬                         263,100       2,062.50        542,643,750         8,400株
                                                    貸付有価証券
    住友ファーマ                         19,000       1,103.00        20,957,000         700株
    塩野義製薬                         36,700       6,877.00        252,385,900
                                                    貸付有価証券
    わかもと製薬                          3,300       266.00         877,800       600株
                                                    貸付有価証券
    日本新薬                          7,200      7,970.00        57,384,000         200株
                                                    貸付有価証券
    中外製薬                         96,200       3,528.00        339,393,600         53,300株
                                                    貸付有価証券
    科研製薬                          4,500      3,600.00        16,200,000         100株
    エーザイ                         34,900       5,298.00        184,900,200
                                                    貸付有価証券
    ロート製薬                         15,000       3,305.00        49,575,000         300株
                                                    貸付有価証券
    小野薬品工業                         62,600       3,404.00        213,090,400         13,400株
    久光製薬                          7,100      3,385.00        24,033,500
    持田製薬                          3,600      3,100.00        11,160,000
                                                    貸付有価証券
    参天製薬                         54,900       1,042.00        57,205,800         3,400株
    扶桑薬品工業                          1,000      2,213.00         2,213,000
    日本ケミファ                           400     1,916.00          766,400
    ツムラ                          9,000      2,939.00        26,451,000
                                                    貸付有価証券
    日医工                          9,300       335.00        3,115,500        6,300株
    キッセイ薬品工業                          4,800      2,522.00        12,105,600
    生化学工業                          5,400       794.00        4,287,600
    栄研化学                          4,900      1,703.00         8,344,700
    日水製薬                          1,100       989.00        1,087,900
    鳥居薬品                          1,700      3,020.00         5,134,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＪＣＲファーマ                          8,700      2,365.00        20,575,500         2,900株
                                                    貸付有価証券
    東和薬品                          4,400      2,397.00        10,546,800         200株
    富士製薬工業                          1,700       926.00        1,574,200
                                                    貸付有価証券
    ゼリア新薬工業                          4,900      1,986.00         9,731,400        1,900株
                                                    貸付有価証券
    第一三共                         229,400       3,419.00        784,318,600         9,400株
    キョーリン製薬ホールディングス                          5,800      1,663.00         9,645,400
                                                    貸付有価証券
    大幸薬品                          4,700       604.00        2,838,800        3,100株
    ダイト                          1,900      2,617.00         4,972,300
                                                    貸付有価証券
    大塚ホールディングス                         60,400       4,289.00        259,055,600         39,600株
                                                    貸付有価証券
    大正製薬ホールディングス                          6,200      4,960.00        30,752,000         900株
                                                    貸付有価証券
    ペプチドリーム                         16,100       1,611.00        25,937,100         2,600株
    あすか製薬ホールディングス                          3,100       982.00        3,044,200
                                                    貸付有価証券
    サワイグループホールディングス                          6,200      3,800.00        23,560,000         500株
                                                    貸付有価証券
    日本コークス工業                         26,000        127.00        3,302,000        1,600株
    ニチレキ                          3,500      1,307.00         4,574,500
    ユシロ化学工業                          1,300      1,035.00         1,345,500
    ビーピー・カストロール                          1,000      1,249.00         1,249,000
    富士石油                          7,300       323.00        2,357,900
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          1,100      1,237.00         1,360,700
    出光興産                         32,200       3,500.00        112,700,000
    ＥＮＥＯＳホールディングス                         462,800        521.20       241,211,360
    コスモエネルギーホールディングス                         11,100       3,550.00        39,405,000
                                                    貸付有価証券
    横浜ゴム                         15,700       1,654.00        25,967,800         9,500株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         15,200       1,724.00        26,204,800         4,800株
                                                    貸付有価証券
    ブリヂストン                         84,100       5,083.00        427,480,300         58,800株
                                                    貸付有価証券
    住友ゴム工業                         26,000       1,177.00        30,602,000        18,200株
                                                    貸付有価証券
    藤倉コンポジット                          2,500       892.00        2,230,000        1,600株
    オカモト                          1,600      3,835.00         6,136,000
    フコク                          1,400       989.00        1,384,600
    ニッタ                          3,000      2,816.00         8,448,000
                                                    貸付有価証券
    住友理工                          6,100       563.00        3,434,300         100株
    三ツ星ベルト                          3,700      2,797.00        10,348,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    バンドー化学                          5,000       900.00        4,500,000
    日東紡績                          4,100      2,632.00        10,791,200
                                                    貸付有価証券
    ＡＧＣ                         26,800       4,855.00        130,114,000         11,700株
                                                    貸付有価証券
    日本板硝子                         14,200        388.00        5,509,600        9,900株
                                                    貸付有価証券
    石塚硝子                           500     1,779.00          889,500       300株
    日本山村硝子                          1,200       762.00         914,400
                                                    貸付有価証券
    日本電気硝子                         11,700       2,729.00        31,929,300         5,200株
                                                    貸付有価証券
    オハラ                          1,300      1,215.00         1,579,500         100株
                                                    貸付有価証券
    住友大阪セメント                          5,200      3,200.00        16,640,000         2,600株
                                                    貸付有価証券
    太平洋セメント                         17,500       1,925.00        33,687,500         7,800株
    日本ヒューム                          2,700       682.00        1,841,400
                                                    貸付有価証券
    日本コンクリート工業                          5,600       280.00        1,568,000         700株
                                                    貸付有価証券
    三谷セキサン                          1,300      5,080.00         6,604,000         500株
    アジアパイルホールディングス                          4,500       461.00        2,074,500
                                                    貸付有価証券
    東海カーボン                         24,400       1,087.00        26,522,800         4,300株
                                                    貸付有価証券
    日本カーボン                          1,600      4,235.00         6,776,000         100株
                                                    貸付有価証券
    東洋炭素                          1,900      2,863.00         5,439,700         200株
    ノリタケカンパニーリミテド                          1,600      4,220.00         6,752,000
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＴＯ                         19,700       4,355.00        85,793,500         600株
                                                    貸付有価証券
    日本碍子                         31,300       1,916.00        59,970,800         600株
                                                    貸付有価証券
    日本特殊陶業                         22,100       2,443.00        53,990,300         700株
                                                    貸付有価証券
    ダントーホールディングス                          2,100       278.00         583,800       600株
    ＭＡＲＵＷＡ                          1,100      15,760.00         17,336,000
    品川リフラクトリーズ                           700     3,655.00         2,558,500
    黒崎播磨                           500     4,290.00         2,145,000
    ヨータイ                          2,000      1,554.00         3,108,000
                                                    貸付有価証券
    東京窯業                          3,300       282.00         930,600       1,600株
                                                    貸付有価証券
    ニッカトー                          1,400       483.00         676,200       100株
    フジミインコーポレーテッド                          2,500      5,860.00        14,650,000
    クニミネ工業                           900      974.00         876,600
                                 50/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    エーアンドエーマテリアル                           500      870.00         435,000       200株
                                                    貸付有価証券
    ニチアス                          6,700      2,260.00        15,142,000         200株
    ニチハ                          4,100      2,407.00         9,868,700
                                                    貸付有価証券
    日本製鉄                         130,100       2,250.50        292,790,050          600株
                                                    貸付有価証券
    神戸製鋼所                         54,300        680.00       36,924,000         200株
                                                    貸付有価証券
    中山製鋼所                          4,400       426.00        1,874,400         100株
    合同製鐵                          1,500      1,287.00         1,930,500
                                                    貸付有価証券
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         74,300       1,587.00        117,914,100         19,200株
                                                    貸付有価証券
    東京製鐵                          9,400      1,505.00        14,147,000         500株
                                                    貸付有価証券
    共英製鋼                          3,100      1,307.00         4,051,700        2,300株
    大和工業                          5,200      4,290.00        22,308,000
                                                    貸付有価証券
    東京鐵鋼                          1,200      1,206.00         1,447,200         900株
                                                    貸付有価証券
    大阪製鐵                          1,600      1,378.00         2,204,800        1,000株
                                                    貸付有価証券
    淀川製鋼所                          3,600      2,257.00         8,125,200        2,600株
                                                    貸付有価証券
    丸一鋼管                          9,100      2,980.00        27,118,000         3,100株
    モリ工業                           800     2,432.00         1,945,600
    大同特殊鋼                          4,400      3,625.00        15,950,000
                                                    貸付有価証券
    日本高周波鋼業                          1,300       339.00         440,700       100株
                                                    貸付有価証券
    日本冶金工業                          2,100      2,209.00         4,638,900        1,000株
    山陽特殊製鋼                          2,800      2,101.00         5,882,800
                                                    貸付有価証券
    愛知製鋼                          1,700      2,042.00         3,471,400         100株
                                                    貸付有価証券
    日立金属                         32,800       2,069.00        67,863,200         2,200株
    日本金属                           800     1,152.00          921,600
                                                    貸付有価証券
    大平洋金属                          1,900      2,794.00         5,308,600         400株
    新日本電工                         17,800        354.00        6,301,200
    栗本鐵工所                          1,300      1,631.00         2,120,300
    虹技                           500      985.00         492,500
    日本鋳鉄管                           300     1,007.00          302,100
    三菱製鋼                          1,900       949.00        1,803,100
    日亜鋼業                          3,500       261.00         913,500
                                                    貸付有価証券
    日本精線                           500     4,230.00         2,115,000         200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    エンビプロ・ホールディングス                          2,000       934.00        1,868,000        1,400株
                                                    貸付有価証券
    シンニッタン                          3,400       221.00         751,400       700株
    新家工業                           600     1,478.00          886,800
                                                    貸付有価証券
    大紀アルミニウム工業所                          4,000      1,335.00         5,340,000        2,800株
                                                    貸付有価証券
    日本軽金属ホールディングス                          7,700      1,577.00        12,142,900         1,100株
    三井金属鉱業                          8,200      3,405.00        27,921,000
                                                    貸付有価証券
    東邦亜鉛                          1,600      2,334.00         3,734,400        1,100株
                                                    貸付有価証券
    三菱マテリアル                         18,400       1,980.00        36,432,000         600株
    住友金属鉱山                         35,200       5,416.00        190,643,200
                                                    貸付有価証券
    ＤＯＷＡホールディングス                          7,500      4,715.00        35,362,500         100株
    古河機械金属                          4,800      1,231.00         5,908,800
                                                    貸付有価証券
    エス・サイエンス                         16,700        30.00        501,000       11,300株
                                                    貸付有価証券
    大阪チタニウムテクノロジーズ                          3,500      1,947.00         6,814,500        1,700株
                                                    貸付有価証券
    東邦チタニウム                          5,500      2,191.00        12,050,500         100株
    ＵＡＣＪ                          4,400      2,206.00         9,706,400
                                                    貸付有価証券
    ＣＫサンエツ                           600     4,065.00         2,439,000         400株
                                                    貸付有価証券
    古河電気工業                          9,000      2,155.00        19,395,000         700株
                                                    貸付有価証券
    住友電気工業                         108,700       1,425.50        154,951,850         3,600株
    フジクラ                         33,900        793.00       26,882,700
    昭和電線ホールディングス                          2,700      1,749.00         4,722,300
                                                    貸付有価証券
    東京特殊電線                           400     2,308.00          923,200       200株
    タツタ電線                          5,400       471.00        2,543,400
                                                    貸付有価証券
    カナレ電気                           500     1,694.00          847,000       300株
    平河ヒューテック                          1,700      1,107.00         1,881,900
    リョービ                          3,300      1,092.00         3,603,600
    アーレスティ                          3,300       372.00        1,227,600
                                                    貸付有価証券
    アサヒホールディングス                         12,200       2,078.00        25,351,600         200株
                                                    貸付有価証券
    稲葉製作所                          1,600      1,298.00         2,076,800        1,100株
    宮地エンジニアリンググループ                           900     3,385.00         3,046,500
    トーカロ                          7,800      1,369.00        10,678,200
                                                    貸付有価証券
    アルファＣｏ                          1,100       983.00        1,081,300         700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＳＵＭＣＯ                         49,100       2,097.00        102,962,700         30,800株
    川田テクノロジーズ                           600     3,420.00         2,052,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          1,000      6,080.00         6,080,000
                                                    貸付有価証券
    ジェイテックコーポレーション                           400     2,310.00          924,000       100株
    信和                          2,000       785.00        1,570,000
    東洋製罐グループホールディングス                         16,800       1,376.00        23,116,800
                                                    貸付有価証券
    ホッカンホールディングス                          1,400      1,239.00         1,734,600        1,100株
                                                    貸付有価証券
    コロナ                          1,400       833.00        1,166,200        1,100株
    横河ブリッジホールディングス                          4,700      1,925.00         9,047,500
    駒井ハルテック                           500     1,692.00          846,000
                                                    貸付有価証券
    高田機工                           200     2,546.00          509,200       100株
                                                    貸付有価証券
    三和ホールディングス                         28,700       1,236.00        35,473,200         200株
                                                    貸付有価証券
    文化シヤッター                          9,300       951.00        8,844,300        6,500株
    三協立山                          3,700       583.00        2,157,100
                                                    貸付有価証券
    アルインコ                          2,100       851.00        1,787,100        1,400株
    東洋シヤッター                           700      636.00         445,200
                                                    貸付有価証券
    ＬＩＸＩＬ                         47,900       2,459.00        117,786,100         3,000株
    日本フイルコン                          2,100       504.00        1,058,400
    ノーリツ                          5,200      1,500.00         7,800,000
    長府製作所                          3,100      1,797.00         5,570,700
                                                    貸付有価証券
    リンナイ                          5,400      8,870.00        47,898,000         2,500株
    ダイニチ工業                          1,300       652.00         847,600
    日東精工                          3,500       508.00        1,778,000
    三洋工業                           300     1,793.00          537,900
    岡部                          5,100       631.00        3,218,100
    ジーテクト                          3,500      1,279.00         4,476,500
                                                    貸付有価証券
    東プレ                          5,000      1,027.00         5,135,000        3,700株
                                                    貸付有価証券
    高周波熱錬                          4,900       640.00        3,136,000         200株
    東京製綱                          1,900       919.00        1,746,100
    サンコール                          2,700       655.00        1,768,500
                                                    貸付有価証券
    モリテック　スチール                          2,400       319.00         765,600       200株
    パイオラックス                          4,100      1,840.00         7,544,000
                                                    貸付有価証券
    エイチワン                          2,900       597.00        1,731,300        2,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日本発條                         26,400        923.00       24,367,200         2,100株
    中央発條                          1,400       718.00        1,005,200
    アドバネクス                           500     1,636.00          818,000
    立川ブラインド工業                          1,200      1,108.00         1,329,600
    三益半導体工業                          2,400      2,403.00         5,767,200
                                                    貸付有価証券
    日本ドライケミカル                           700     1,571.00         1,099,700         400株
    日本製鋼所                          8,300      3,235.00        26,850,500
                                                    貸付有価証券
    三浦工業                         12,400       2,903.00        35,997,200         1,100株
    タクマ                          9,300      1,426.00        13,261,800
                                                    貸付有価証券
    ツガミ                          6,400      1,204.00         7,705,600        3,000株
                                                    貸付有価証券
    オークマ                          3,100      5,210.00        16,151,000         100株
    芝浦機械                          3,400      3,275.00        11,135,000
    アマダ                         48,000       1,034.00        49,632,000
    アイダエンジニアリング                          7,100       904.00        6,418,400
    滝澤鉄工所                          1,000      1,303.00         1,303,000
    ＦＵＪＩ                         12,800       2,214.00        28,339,200
    牧野フライス製作所                          3,200      4,230.00        13,536,000
    オーエスジー                         13,600       1,655.00        22,508,000
    ダイジェット工業                           500      911.00         455,500
    旭ダイヤモンド工業                          7,600       597.00        4,537,200
                                                    貸付有価証券
    ＤＭＧ森精機                         17,200       1,896.00        32,611,200         9,300株
    ソディック                          6,600       786.00        5,187,600
                                                    貸付有価証券
    ディスコ                          4,500      35,100.00        157,950,000         1,700株
    日東工器                          1,500      1,493.00         2,239,500
                                                    貸付有価証券
    日進工具                          2,400      1,315.00         3,156,000        1,600株
    パンチ工業                          2,600       469.00        1,219,400
    冨士ダイス                          1,700       683.00        1,161,100
    豊和工業                          1,600       805.00        1,288,000
                                                    貸付有価証券
    ＯＫＫ                          1,200      1,080.00         1,296,000         700株
                                                    貸付有価証券
    石川製作所                           900     1,459.00         1,313,100         500株
                                                    貸付有価証券
    東洋機械金属                          2,100       605.00        1,270,500        1,400株
    エンシュウ                           700      780.00         546,000
                                                    貸付有価証券
    島精機製作所                          4,500      2,027.00         9,121,500        1,800株
                                                    貸付有価証券
    オプトラン                          3,800      1,996.00         7,584,800        1,300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＣホールディングス                           800     1,884.00         1,507,200
    イワキポンプ                          1,900       970.00        1,843,000
                                                    貸付有価証券
    フリュー                          2,700      1,042.00         2,813,400        1,800株
                                                    貸付有価証券
    ヤマシンフィルタ                          5,200       308.00        1,601,600        1,300株
                                                    貸付有価証券
    日阪製作所                          3,300       831.00        2,742,300        2,500株
    やまびこ                          5,300      1,183.00         6,269,900
                                                    貸付有価証券
    野村マイクロ・サイエンス                          1,000      4,205.00         4,205,000         600株
                                                    貸付有価証券
    平田機工                          1,400      4,285.00         5,999,000         900株
                                                    貸付有価証券
    ペガサスミシン製造                          3,200       562.00        1,798,400        2,100株
                                                    貸付有価証券
    マルマエ                          1,300      2,117.00         2,752,100         800株
                                                    貸付有価証券
    タツモ                          1,400      1,194.00         1,671,600         100株
                                                    貸付有価証券
    ナブテスコ                         16,600       3,070.00        50,962,000        11,300株
    三井海洋開発                          3,200      1,306.00         4,179,200
    レオン自動機                          3,300      1,337.00         4,412,100
                                                    貸付有価証券
    ＳＭＣ                          9,000      66,610.00        599,490,000          200株
    ホソカワミクロン                          2,000      2,624.00         5,248,000
                                                    貸付有価証券
    ユニオンツール                          1,100      3,650.00         4,015,000         700株
                                                    貸付有価証券
    オイレス工業                          4,100      1,548.00         6,346,800        2,800株
                                                    貸付有価証券
    日精エー・エス・ビー機械                          1,100      3,200.00         3,520,000         100株
    サトーホールディングス                          4,000      1,901.00         7,604,000
    技研製作所                          2,700      3,535.00         9,544,500
                                                    貸付有価証券
    日本エアーテック                          1,400      1,074.00         1,503,600         900株
    カワタ                          1,000      1,014.00         1,014,000
                                                    貸付有価証券
    日精樹脂工業                          1,900       918.00        1,744,200        1,400株
                                                    貸付有価証券
    オカダアイヨン                          1,000      1,535.00         1,535,000         600株
    ワイエイシイホールディングス                          1,200      1,778.00         2,133,600
                                                    貸付有価証券
    小松製作所                         139,500       3,196.00        445,842,000          100株
    住友重機械工業                         16,800       3,030.00        50,904,000
                                                    貸付有価証券
    日立建機                         12,300       3,025.00        37,207,500         100株
    日工                          4,000       617.00        2,468,000
                                 55/142


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    巴工業                          1,100      2,444.00         2,688,400         800株
                                                    貸付有価証券
    井関農機                          2,600      1,216.00         3,161,600         800株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＷＡ                          2,600      1,846.00         4,799,600        1,800株
    丸山製作所                           500     1,547.00          773,500
    北川鉄工所                          1,300      1,447.00         1,881,100
    ローツェ                          1,500      10,840.00         16,260,000
                                                    貸付有価証券
    タカキタ                          1,100       582.00         640,200       700株
                                                    貸付有価証券
    クボタ                         149,100       2,374.00        353,963,400         73,300株
    荏原実業                          1,400      2,388.00         3,343,200
    三菱化工機                           900     2,085.00         1,876,500
                                                    貸付有価証券
    月島機械                          5,100       932.00        4,753,200         100株
                                                    貸付有価証券
    帝国電機製作所                          2,000      1,626.00         3,252,000        1,400株
                                                    貸付有価証券
    東京機械製作所                          1,300       958.00        1,245,400         900株
                                                    貸付有価証券
    新東工業                          6,100       677.00        4,129,700        1,900株
                                                    貸付有価証券
    澁谷工業                          2,500      2,324.00         5,810,000         100株
    アイチ　コーポレーション                          4,400       881.00        3,876,400
    小森コーポレーション                          7,400       761.00        5,631,400
    鶴見製作所                          2,200      1,805.00         3,971,000
    住友精密工業                           500     2,645.00         1,322,500
    日本ギア工業                          1,400       286.00         400,400
    酒井重工業                           500     2,973.00         1,486,500
                                                    貸付有価証券
    荏原製作所                         12,300       5,550.00        68,265,000         5,600株
    石井鐵工所                           400     2,911.00         1,164,400
    酉島製作所                          2,600      1,300.00         3,380,000
    北越工業                          2,700       847.00        2,286,900
                                                    代用有価証券
                                                      7,800株
                                                    貸付有価証券
    ダイキン工業                         35,500      20,685.00        734,317,500         1,300株
    オルガノ                           900     9,810.00         8,829,000
    トーヨーカネツ                          1,100      2,767.00         3,043,700
                                                    貸付有価証券
    栗田工業                         15,900       4,985.00        79,261,500         1,800株
                                                    貸付有価証券
    椿本チエイン                          4,000      3,160.00        12,640,000         300株
    大同工業                          1,300       834.00        1,084,200
                                                    貸付有価証券
    木村化工機                          2,400       672.00        1,612,800        1,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アネスト岩田                          4,800       850.00        4,080,000        2,200株
                                                    貸付有価証券
    ダイフク                         15,300       8,120.00        124,236,000         2,600株
                                                    貸付有価証券
    サムコ                           800     2,615.00         2,092,000         300株
    加藤製作所                          1,500       815.00        1,222,500
    油研工業                           500     1,771.00          885,500
                                                    貸付有価証券
    タダノ                         15,300        949.00       14,519,700         300株
                                                    貸付有価証券
    フジテック                         10,000       2,618.00        26,180,000         7,600株
                                                    貸付有価証券
    ＣＫＤ                          8,200      1,870.00        15,334,000         100株
    キトー                          2,500      2,647.00         6,617,500
                                                    貸付有価証券
    平和                          8,600      1,934.00        16,632,400         5,300株
    理想科学工業                          2,500      2,187.00         5,467,500
                                                    貸付有価証券
    ＳＡＮＫＹＯ                          6,700      4,280.00        28,676,000         4,400株
                                                    貸付有価証券
    日本金銭機械                          3,100       689.00        2,135,900         100株
                                                    貸付有価証券
    マースグループホールディングス                          2,000      1,681.00         3,362,000        1,300株
                                                    貸付有価証券
    フクシマガリレイ                          2,000      3,405.00         6,810,000        1,400株
    オーイズミ                          1,200       424.00         508,800
                                                    貸付有価証券
    ダイコク電機                          1,400      1,160.00         1,624,000         900株
    竹内製作所                          4,700      2,340.00        10,998,000
    アマノ                          8,100      2,501.00        20,258,100
                                                    貸付有価証券
    ＪＵＫＩ                          4,300       686.00        2,949,800         900株
                                                    貸付有価証券
    サンデン                          4,700       208.00         977,600       1,800株
    ジャノメ                          2,500       690.00        1,725,000
    マックス                          3,800      1,559.00         5,924,200
    グローリー                          7,500      1,994.00        14,955,000
                                                    貸付有価証券
    新晃工業                          2,900      1,575.00         4,567,500        1,500株
    大和冷機工業                          4,400      1,014.00         4,461,600
                                                    貸付有価証券
    セガサミーホールディングス                         30,500       2,396.00        73,078,000         4,300株
    日本ピストンリング                          1,100      1,300.00         1,430,000
    リケン                          1,200      2,336.00         2,803,200
                                                    貸付有価証券
    ＴＰＲ                          3,700      1,255.00         4,643,500        2,800株
                                                    貸付有価証券
    ツバキ・ナカシマ                          6,800       965.00        6,562,000         800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ホシザキ                          9,000      7,630.00        68,670,000         2,800株
    大豊工業                          2,500       706.00        1,765,000
                                                    貸付有価証券
    日本精工                         54,500        733.00       39,948,500         700株
                                                    貸付有価証券
    ＮＴＮ                         59,400        263.00       15,622,200        19,500株
    ジェイテクト                         27,300        981.00       26,781,300
                                                    貸付有価証券
    不二越                          2,300      3,650.00         8,395,000         100株
    日本トムソン                          7,500       554.00        4,155,000
                                                    貸付有価証券
    ＴＨＫ                         17,400       2,640.00        45,936,000         600株
    ユーシン精機                          2,400       695.00        1,668,000
                                                    貸付有価証券
    前澤給装工業                          2,100       833.00        1,749,300        1,400株
                                                    貸付有価証券
    イーグル工業                          3,600      1,010.00         3,636,000         100株
                                                    貸付有価証券
    前澤工業                          1,800       603.00        1,085,400         100株
                                                    貸付有価証券
    日本ピラー工業                          2,800      2,891.00         8,094,800        2,000株
    キッツ                          9,200       678.00        6,237,600
                                                    貸付有価証券
    マキタ                         35,700       3,523.00        125,771,100         1,700株
                                                    貸付有価証券
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         11,200        361.00        4,043,200        7,600株
    日立造船                         24,900        787.00       19,596,300
                                                    貸付有価証券
    三菱重工業                         46,200       4,890.00        225,918,000         3,900株
    ＩＨＩ                         19,200       3,625.00        69,600,000
                                                    貸付有価証券
    サノヤスホールディングス                          3,800       129.00         490,200       1,200株
    スター精密                          4,300      1,686.00         7,249,800
                                                    貸付有価証券
    日清紡ホールディングス                         17,800       1,039.00        18,494,200        10,000株
                                                    貸付有価証券
    イビデン                         15,200       4,735.00        71,972,000         3,000株
                                                    貸付有価証券
    コニカミノルタ                         64,000        432.00       27,648,000        23,000株
                                                    貸付有価証券
    ブラザー工業                         35,900       2,377.00        85,334,300         6,500株
                                                    貸付有価証券
    ミネベアミツミ                         50,300       2,410.00        121,223,000         3,900株
    日立製作所                         148,000       6,725.00        995,300,000
    東芝                         53,800       5,770.00        310,426,000
    三菱電機                         294,000       1,416.00        416,304,000
                                                    貸付有価証券
    富士電機                         17,600       6,090.00        107,184,000          500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東洋電機製造                          1,100       914.00        1,005,400         100株
                                                    貸付有価証券
    安川電機                         31,400       4,485.00        140,829,000         20,700株
    シンフォニアテクノロジー                          3,300      1,359.00         4,484,700
                                                    貸付有価証券
    明電舎                          4,600      2,070.00         9,522,000        1,800株
    オリジン                           800     1,284.00         1,027,200
                                                    貸付有価証券
    山洋電気                          1,200      5,540.00         6,648,000         200株
                                                    貸付有価証券
    デンヨー                          2,300      1,588.00         3,652,400        1,400株
    ＰＨＣホールディングス                          4,800      1,462.00         7,017,600
                                                    貸付有価証券
    東芝テック                          3,300      4,060.00        13,398,000         400株
    芝浦メカトロニクス                           500     10,730.00         5,365,000
                                                    貸付有価証券
    マブチモーター                          7,100      3,550.00        25,205,000         1,900株
                                                    貸付有価証券
    日本電産                         72,200       8,679.00        626,623,800         11,000株
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,300       415.00         539,500
    トレックス・セミコンダクター                          1,400      2,908.00         4,071,200
                                                    貸付有価証券
    東光高岳                          1,700      1,784.00         3,032,800         300株
                                                    貸付有価証券
    ダブル・スコープ                          8,900      1,125.00        10,012,500         6,000株
    ダイヘン                          3,000      4,195.00        12,585,000
                                                    貸付有価証券
    ヤーマン                          5,000      1,207.00         6,035,000        3,300株
    ＪＶＣケンウッド                         25,100        190.00        4,769,000
    ミマキエンジニアリング                          2,900       575.00        1,667,500
    Ｉ－ＰＥＸ                          1,400      1,377.00         1,927,800
    日新電機                          7,200      1,476.00        10,627,200
    大崎電気工業                          5,300       505.00        2,676,500
                                                    貸付有価証券
    オムロン                         25,600       7,426.00        190,105,600          100株
    日東工業                          3,900      2,203.00         8,591,700
    ＩＤＥＣ                          3,800      2,660.00        10,108,000
                                                    貸付有価証券
    正興電機製作所                           900     1,112.00         1,000,800         600株
                                                    貸付有価証券
    不二電機工業                           600     1,180.00          708,000       300株
                                                    貸付有価証券
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          9,500      2,074.00        19,703,000         2,300株
    サクサホールディングス                           700     1,514.00         1,059,800
    メルコホールディングス                           800     3,665.00         2,932,000
                                                    貸付有価証券
    テクノメディカ                           700     1,592.00         1,114,400         400株
                                 59/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ダイヤモンドエレクトリックホールディング
    ス                           900     1,131.00         1,017,900         600株
    日本電気                         37,400       5,210.00        194,854,000
    富士通                         27,700      19,345.00        535,856,500
    沖電気工業                         12,100        750.00        9,075,000
    岩崎通信機                          1,300       896.00        1,164,800
    電気興業                          1,500      2,547.00         3,820,500
    サンケン電気                          2,700      5,440.00        14,688,000
    ナカヨ                           500     1,139.00          569,500
                                                    貸付有価証券
    アイホン                          1,500      1,700.00         2,550,000         100株
                                                    貸付有価証券
    ルネサスエレクトロニクス                         167,200       1,524.00        254,812,800         20,400株
                                                    貸付有価証券
    セイコーエプソン                         35,600       2,157.00        76,789,200         2,000株
                                                    貸付有価証券
    ワコム                         23,900        971.00       23,206,900         1,500株
                                                    貸付有価証券
    アルバック                          6,100      5,480.00        33,428,000         2,000株
                                                    貸付有価証券
    アクセル                          1,200       843.00        1,011,600         100株
    ＥＩＺＯ                          2,300      3,465.00         7,969,500
                                                    貸付有価証券
    ジャパンディスプレイ                         105,200         65.00       6,838,000        71,600株
    日本信号                          7,000       897.00        6,279,000
    京三製作所                          6,200       444.00        2,752,800
    能美防災                          3,700      1,692.00         6,260,400
    ホーチキ                          2,100      1,220.00         2,562,000
    星和電機                          1,300       473.00         614,900
    エレコム                          7,000      1,520.00        10,640,000
                                                    貸付有価証券
    パナソニック　ホールディングス                         328,200       1,184.00        388,588,800         6,600株
                                                    貸付有価証券
    シャープ                         31,200       1,049.00        32,728,800        22,600株
                                                    貸付有価証券
    アンリツ                         19,800       1,433.00        28,373,400         4,700株
                                                    貸付有価証券
    富士通ゼネラル                          8,400      2,483.00        20,857,200         200株
                                                    代用有価証券
                                                     13,000株
                                                    貸付有価証券
    ソニーグループ                         192,800       12,115.00       2,335,772,000          21,000株
    ＴＤＫ                         44,600       4,465.00        199,139,000
    帝国通信工業                          1,400      1,442.00         2,018,800
                                                    貸付有価証券
    タムラ製作所                         11,400        552.00        6,292,800        7,900株
                                                    貸付有価証券
    アルプスアルパイン                         25,900       1,385.00        35,871,500         4,500株
    池上通信機                           900      602.00         541,800
                                 60/142


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日本電波工業                          3,100      1,129.00         3,499,900        2,100株
    鈴木                          1,500       831.00        1,246,500
    メイコー                          3,300      4,590.00        15,147,000
    日本トリム                           600     2,415.00         1,449,000
                                                    貸付有価証券
    ローランド　ディー．ジー．                          1,800      3,100.00         5,580,000        1,100株
    フォスター電機                          3,000       716.00        2,148,000
    ＳＭＫ                           700     2,177.00         1,523,900
    ヨコオ                          2,100      2,420.00         5,082,000
                                                    貸付有価証券
    ホシデン                          7,100      1,223.00         8,683,300         100株
                                                    貸付有価証券
    ヒロセ電機                          4,500      17,920.00         80,640,000         600株
                                                    貸付有価証券
    日本航空電子工業                          6,500      1,978.00        12,857,000         1,300株
    ＴＯＡ                          3,300       816.00        2,692,800
    マクセル                          5,800      1,260.00         7,308,000
    古野電気                          3,700      1,009.00         3,733,300
    ユニデンホールディングス                           700     3,405.00         2,383,500
    スミダコーポレーション                          2,900       832.00        2,412,800
                                                    貸付有価証券
    アイコム                          1,100      2,444.00         2,688,400         700株
                                                    貸付有価証券
    リオン                          1,100      2,589.00         2,847,900         600株
                                                    貸付有価証券
    本多通信工業                          2,600       516.00        1,341,600        1,800株
                                                    貸付有価証券
    横河電機                         29,100       2,318.00        67,453,800         800株
                                                    貸付有価証券
    新電元工業                          1,100      3,200.00         3,520,000         400株
                                                    貸付有価証券
    アズビル                         18,000       3,815.00        68,670,000         500株
                                                    貸付有価証券
    東亜ディーケーケー                          1,600       970.00        1,552,000         900株
                                                    貸付有価証券
    日本光電工業                         12,200       3,060.00        37,332,000         3,600株
                                                    貸付有価証券
    チノー                          1,000      1,694.00         1,694,000         700株
                                                    貸付有価証券
    共和電業                          2,700       346.00         934,200       200株
    日本電子材料                          1,500      1,948.00         2,922,000
                                                    貸付有価証券
    堀場製作所                          5,400      6,680.00        36,072,000         3,700株
                                                    貸付有価証券
    アドバンテスト                         22,900       8,900.00        203,810,000         1,200株
                                                    貸付有価証券
    小野測器                          1,300       443.00         575,900       100株
    エスペック                          2,300      1,846.00         4,245,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    キーエンス                         27,900      51,590.00       1,439,361,000          1,800株
    日置電機                          1,500      7,160.00        10,740,000
    シスメックス                         23,400       8,397.00        196,489,800
    日本マイクロニクス                          4,900      1,476.00         7,232,400
                                                    貸付有価証券
    メガチップス                          2,700      3,595.00         9,706,500         100株
                                                    貸付有価証券
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,300      2,915.00         3,789,500         900株
                                                    貸付有価証券
    澤藤電機                           400     1,510.00          604,000       200株
                                                    貸付有価証券
    原田工業                          1,600       942.00        1,507,200        1,000株
    コーセル                          3,400       765.00        2,601,000
                                                    貸付有価証券
    イリソ電子工業                          2,600      3,430.00         8,918,000        1,200株
                                                    貸付有価証券
    オプテックスグループ                          5,000      2,017.00        10,085,000         2,600株
    千代田インテグレ                          1,200      1,950.00         2,340,000
                                                    貸付有価証券
    レーザーテック                         12,900      18,780.00        242,262,000         8,700株
                                                    貸付有価証券
    スタンレー電気                         20,400       2,342.00        47,776,800        14,200株
    岩崎電気                          1,000      2,543.00         2,543,000
    ウシオ電機                         15,000       1,785.00        26,775,000
                                                    貸付有価証券
    岡谷電機産業                          2,500       289.00         722,500       1,800株
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          2,800       294.00         823,200
                                                    貸付有価証券
    エノモト                           800     1,650.00         1,320,000         100株
    日本セラミック                          2,900      2,102.00         6,095,800
    遠藤照明                          1,400       788.00        1,103,200
                                                    貸付有価証券
    古河電池                          2,200      1,197.00         2,633,400        1,500株
                                                    貸付有価証券
    双信電機                          1,600       597.00         955,200       700株
                                                    貸付有価証券
    山一電機                          2,100      1,877.00         3,941,700         200株
    図研                          2,000      2,844.00         5,688,000
                                                    貸付有価証券
    日本電子                          6,100      6,300.00        38,430,000         1,300株
                                                    貸付有価証券
    カシオ計算機                         19,800       1,179.00        23,344,200         1,300株
                                                    貸付有価証券
    ファナック                         27,000      21,105.00        569,835,000          800株
                                                    貸付有価証券
    日本シイエムケイ                          5,600       475.00        2,660,000         800株
    エンプラス                           800     3,420.00         2,736,000
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    大真空                          3,900      1,026.00         4,001,400        2,600株
    ローム                         13,100      10,620.00        139,122,000
    浜松ホトニクス                         21,000       6,030.00        126,630,000
                                                    貸付有価証券
    三井ハイテック                          2,800      11,090.00         31,052,000         1,000株
    新光電気工業                          9,000      4,745.00        42,705,000
    京セラ                         43,300       7,267.00        314,661,100
                                                    貸付有価証券
    太陽誘電                         14,100       5,310.00        74,871,000         700株
                                                    貸付有価証券
    村田製作所                         86,100       8,300.00        714,630,000         3,000株
                                                    貸付有価証券
    双葉電子工業                          5,300       684.00        3,625,200         100株
    北陸電気工業                          1,200      1,193.00         1,431,600
                                                    貸付有価証券
    ニチコン                          8,700      1,337.00        11,631,900         400株
                                                    貸付有価証券
    日本ケミコン                          2,900      1,822.00         5,283,800         200株
                                                    貸付有価証券
    ＫＯＡ                          4,400      1,705.00         7,502,000         100株
    市光工業                          3,800       371.00        1,409,800
                                                    貸付有価証券
    小糸製作所                         15,900       4,715.00        74,968,500         400株
                                                    貸付有価証券
    ミツバ                          5,100       405.00        2,065,500        3,800株
                                                    貸付有価証券
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          5,000      11,870.00         59,350,000         400株
                                                    貸付有価証券
    キヤノン電子                          2,800      1,547.00         4,331,600         100株
                                                    貸付有価証券
    キヤノン                         152,900       3,242.00        495,701,800         100,100株
                                                    貸付有価証券
    リコー                         77,300       1,084.00        83,793,200        49,100株
    象印マホービン                          7,900      1,365.00        10,783,500
                                                    貸付有価証券
    ＭＵＴＯＨホールディングス                           400     2,176.00          870,400       300株
                                                    貸付有価証券
    東京エレクトロン                         19,500      58,980.00       1,150,110,000           900株
                                                    貸付有価証券
    トヨタ紡織                         11,400       2,087.00        23,791,800         200株
    芦森工業                           700     1,093.00          765,100
                                                    貸付有価証券
    ユニプレス                          4,900       890.00        4,361,000        3,100株
    豊田自動織機                         22,800       8,300.00        189,240,000
    モリタホールディングス                          4,900      1,301.00         6,374,900
    三櫻工業                          4,300       642.00        2,760,600
    デンソー                         62,700       7,877.00        493,887,900
                                 63/142


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東海理化電機製作所                          8,100      1,399.00        11,331,900         700株
                                                    貸付有価証券
    川崎重工業                         21,400       2,519.00        53,906,600         1,600株
                                                    貸付有価証券
    名村造船所                          8,400       405.00        3,402,000        6,200株
    日本車輌製造                          1,000      2,103.00         2,103,000
                                                    貸付有価証券
    三菱ロジスネクスト                          4,100       855.00        3,505,500        1,000株
    近畿車輛                           500     1,176.00          588,000
                                                    貸付有価証券
    日産自動車                         362,800        500.60       181,617,680         135,500株
                                                    貸付有価証券
    いすゞ自動車                         91,600       1,511.00        138,407,600          100株
                                                    貸付有価証券
    トヨタ自動車                        1,454,900        2,122.50       3,088,025,250          72,500株
                                                    貸付有価証券
    日野自動車                         38,400        718.00       27,571,200         800株
                                                    貸付有価証券
    三菱自動車工業                         113,900        385.00       43,851,500        78,100株
    エフテック                          2,000       573.00        1,146,000
    レシップホールディングス                          1,300       581.00         755,300
    ＧＭＢ                           600      731.00         438,600
    ファルテック                           600      614.00         368,400
                                                    貸付有価証券
    武蔵精密工業                          7,000      1,398.00         9,786,000        4,200株
    日産車体                          4,500       593.00        2,668,500
    新明和工業                          8,300       966.00        8,017,800
    極東開発工業                          5,200      1,379.00         7,170,800
    トピー工業                          2,400      1,330.00         3,192,000
    ティラド                           800     2,817.00         2,253,600
                                                    貸付有価証券
    曙ブレーキ工業                         17,100        146.00        2,496,600         100株
    タチエス                          5,200      1,151.00         5,985,200
                                                    貸付有価証券
    ＮＯＫ                         12,700       1,153.00        14,643,100         4,600株
                                                    貸付有価証券
    フタバ産業                          7,100       392.00        2,783,200         100株
    ＫＹＢ                          2,900      2,938.00         8,520,200
                                                    貸付有価証券
    大同メタル工業                          5,900       522.00        3,079,800         300株
                                                    貸付有価証券
    プレス工業                         14,200        412.00        5,850,400         100株
                                                    貸付有価証券
    ミクニ                          3,900       367.00        1,431,300         600株
    太平洋工業                          6,100      1,066.00         6,502,600
                                                    貸付有価証券
    河西工業                          4,000       277.00        1,108,000         800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アイシン                         22,500       4,225.00        95,062,500         600株
                                                    貸付有価証券
    マツダ                         92,500       1,089.00        100,732,500          500株
                                                    貸付有価証券
    今仙電機製作所                          2,000       594.00        1,188,000         100株
                                                    代用有価証券
    本田技研工業                         230,800       3,187.00        735,559,600         5,900株
                                                    貸付有価証券
    スズキ                         64,100       3,818.00        244,733,800         12,100株
                                                    貸付有価証券
    ＳＵＢＡＲＵ                         83,300       2,227.50        185,550,750         10,900株
                                                    貸付有価証券
    安永                          1,400       725.00        1,015,000         200株
    ヤマハ発動機                         40,100       2,613.00        104,781,300
                                                    貸付有価証券
    ＴＢＫ                          2,800       346.00         968,800       300株
                                                    貸付有価証券
    エクセディ                          4,700      1,692.00         7,952,400         300株
    豊田合成                          9,100      2,039.00        18,554,900
                                                    貸付有価証券
    愛三工業                          4,800       730.00        3,504,000         200株
                                                    貸付有価証券
    盟和産業                           500     1,043.00          521,500       200株
    日本プラスト                          2,300       452.00        1,039,600
                                                    貸付有価証券
    ヨロズ                          2,600       832.00        2,163,200        1,900株
    エフ・シー・シー                          5,000      1,333.00         6,665,000
                                                    貸付有価証券
    シマノ                         11,700      22,785.00        266,584,500         8,000株
                                                    貸付有価証券
    テイ・エス　テック                         13,000       1,310.00        17,030,000         200株
    ジャムコ                          1,900       914.00        1,736,600
    テルモ                         87,100       4,170.00        363,207,000
    クリエートメディック                           800     1,001.00          800,800
    日機装                          8,300       797.00        6,615,100
    日本エム・ディ・エム                          1,800      1,637.00         2,946,600
                                                    貸付有価証券
    島津製作所                         37,700       4,735.00        178,509,500          700株
    ＪＭＳ                          2,400       575.00        1,380,000
    クボテック                          1,100       268.00         294,800
    長野計器                          2,100      1,180.00         2,478,000
    ブイ・テクノロジー                          1,300      2,913.00         3,786,900
                                                    貸付有価証券
    東京計器                          2,000      1,314.00         2,628,000        1,300株
                                                    貸付有価証券
    愛知時計電機                          1,200      1,590.00         1,908,000         600株
                                                    貸付有価証券
    インターアクション                          1,600      2,164.00         3,462,400        1,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    オーバル                          2,900       324.00         939,600       300株
                                                    貸付有価証券
    東京精密                          4,900      4,990.00        24,451,000         2,400株
                                                    貸付有価証券
    マニー                         11,600       1,472.00        17,075,200         1,000株
                                                    貸付有価証券
    ニコン                         44,600       1,605.00        71,583,000         2,700株
    トプコン                         14,500       1,839.00        26,665,500
    オリンパス                         153,100       2,690.50        411,915,550
                                                    貸付有価証券
    理研計器                          2,200      4,195.00         9,229,000        1,300株
    タムロン                          2,200      2,457.00         5,405,400
    ＨＯＹＡ                         59,400      13,810.00        820,314,000
                                                    貸付有価証券
    シード                          1,600       505.00         808,000       1,100株
                                                    貸付有価証券
    ノーリツ鋼機                          2,800      2,348.00         6,574,400        1,800株
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                          3,500      1,004.00         3,514,000
                                                    貸付有価証券
    朝日インテック                         33,700       1,948.00        65,647,600         2,800株
    シチズン時計                         32,000        551.00       17,632,000
    リズム                          1,000      1,819.00         1,819,000
    大研医器                          2,500       523.00        1,307,500
                                                    貸付有価証券
    メニコン                          9,700      2,695.00        26,141,500         3,600株
    シンシア                           400      450.00         180,000
                                                    貸付有価証券
    松風                          1,100      1,659.00         1,824,900         800株
    セイコーホールディングス                          4,400      2,600.00        11,440,000
                                                    貸付有価証券
    ニプロ                         21,900       1,024.00        22,425,600         4,000株
    中本パックス                           800     1,614.00         1,291,200
                                                    貸付有価証券
    スノーピーク                          4,100      2,754.00        11,291,400         2,700株
                                                    貸付有価証券
    パラマウントベッドホールディングス                          5,900      2,004.00        11,823,600         1,000株
                                                    貸付有価証券
    トランザクション                          1,900      1,098.00         2,086,200        1,000株
                                                    貸付有価証券
    粧美堂                          1,100       414.00         455,400       500株
    ニホンフラッシュ                          2,500       928.00        2,320,000
                                                    貸付有価証券
    前田工繊                          3,000      2,628.00         7,884,000        2,000株
                                                    貸付有価証券
    永大産業                          3,600       268.00         964,800       500株
    アートネイチャー                          2,600       749.00        1,947,400
    バンダイナムコホールディングス                         26,200       9,625.00        252,175,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アイフィスジャパン                           900      699.00         629,100       200株
                                                    貸付有価証券
    共立印刷                          5,100       152.00         775,200       500株
                                                    貸付有価証券
    ＳＨＯＥＩ                          2,800      4,830.00        13,524,000         300株
                                                    貸付有価証券
    フランスベッドホールディングス                          4,000       896.00        3,584,000        2,600株
    パイロットコーポレーション                          4,700      5,030.00        23,641,000
    萩原工業                          1,900      1,147.00         2,179,300
                                                    貸付有価証券
    フジシールインターナショナル                          6,700      1,552.00        10,398,400         1,600株
    タカラトミー                         12,700       1,284.00        16,306,800
    広済堂ホールディングス                          1,900      1,060.00         2,014,000
                                                    貸付有価証券
    エステールホールディングス                           700      644.00         450,800       400株
                                                    貸付有価証券
    タカノ                          1,100       865.00         951,500       700株
                                                    貸付有価証券
    プロネクサス                          2,400      1,100.00         2,640,000        1,600株
                                                    貸付有価証券
    ホクシン                          2,500       144.00         360,000       1,600株
    ウッドワン                          1,000      1,171.00         1,171,000
                                                    貸付有価証券
    大建工業                          1,700      1,895.00         3,221,500         100株
    凸版印刷                         42,300       2,425.00        102,577,500
    大日本印刷                         34,300       2,940.00        100,842,000
                                                    貸付有価証券
    共同印刷                           800     2,633.00         2,106,400         500株
    ＮＩＳＳＨＡ                          5,700      1,493.00         8,510,100
    光村印刷                           300     1,281.00          384,300
                                                    貸付有価証券
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          1,800      1,808.00         3,254,400        1,200株
                                                    貸付有価証券
    アシックス                         24,800       2,230.00        55,304,000         4,000株
                                                    貸付有価証券
    ツツミ                           800     1,985.00         1,588,000         400株
    ローランド                          2,200      4,695.00        10,329,000
    小松ウオール工業                           900     1,906.00         1,715,400
                                                    貸付有価証券
    ヤマハ                         17,900       5,320.00        95,228,000         500株
    河合楽器製作所                           800     2,883.00         2,306,400
    クリナップ                          2,800       557.00        1,559,600
                                                    貸付有価証券
    ピジョン                         18,600       1,844.00        34,298,400        10,200株
                                                    貸付有価証券
    兼松サステック                           200     1,620.00          324,000       100株
                                                    貸付有価証券
    キングジム                          2,400       916.00        2,198,400        1,800株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    リンテック                          6,100      2,400.00        14,640,000         100株
                                                    貸付有価証券
    イトーキ                          5,700       396.00        2,257,200         100株
                                                    貸付有価証券
    任天堂                         17,400      57,420.00        999,108,000         2,100株
                                                    貸付有価証券
    三菱鉛筆                          4,400      1,349.00         5,935,600         100株
    タカラスタンダード                          5,400      1,226.00         6,620,400
                                                    貸付有価証券
    コクヨ                         13,900       1,650.00        22,935,000         4,500株
                                                    貸付有価証券
    ナカバヤシ                          2,300       500.00        1,150,000        1,600株
    グローブライド                          2,400      2,352.00         5,644,800
    オカムラ                          9,300      1,101.00        10,239,300
    美津濃                          2,700      2,253.00         6,083,100
                                                    貸付有価証券
    東京電力ホールディングス                         230,200        481.00       110,726,200         146,300株
                                                    貸付有価証券
    中部電力                         89,300       1,291.00        115,286,300          600株
                                                    貸付有価証券
    関西電力                         110,600       1,254.00        138,692,400         1,500株
                                                    貸付有価証券
    中国電力                         45,600        853.00       38,896,800         1,200株
                                                    貸付有価証券
    北陸電力                         26,800        525.00       14,070,000         200株
                                                    貸付有価証券
    東北電力                         68,900        713.00       49,125,700         6,300株
                                                    貸付有価証券
    四国電力                         26,300        774.00       20,356,200         200株
                                                    貸付有価証券
    九州電力                         60,400        837.00       50,554,800         500株
                                                    貸付有価証券
    北海道電力                         26,700        492.00       13,136,400         300株
                                                    貸付有価証券
    沖縄電力                          6,600      1,171.00         7,728,600         200株
                                                    貸付有価証券
    電源開発                         23,900       2,036.00        48,660,400         1,400株
                                                    貸付有価証券
    エフオン                          1,900       531.00        1,008,900        1,300株
                                                    貸付有価証券
    イーレックス                          4,200      2,055.00         8,631,000        1,400株
                                                    貸付有価証券
    レノバ                          6,000      1,908.00        11,448,000         4,100株
                                                    貸付有価証券
    東京瓦斯                         56,200       2,511.00        141,118,200         1,200株
                                                    貸付有価証券
    大阪瓦斯                         53,100       2,406.00        127,758,600          100株
    東邦瓦斯                         12,700       2,776.00        35,255,200
                                                    貸付有価証券
    北海道瓦斯                          1,500      1,616.00         2,424,000         200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    広島ガス                          5,300       321.00        1,701,300        3,900株
                                                    貸付有価証券
    西部ガスホールディングス                          3,100      1,906.00         5,908,600         100株
    静岡ガス                          7,500       820.00        6,150,000
    メタウォーター                          3,200      2,026.00         6,483,200
    ＳＢＳホールディングス                          2,300      3,000.00         6,900,000
                                                    貸付有価証券
    東武鉄道                         28,700       2,887.00        82,856,900         100株
    相鉄ホールディングス                          9,400      2,225.00        20,915,000
                                                    貸付有価証券
    東急                         73,600       1,462.00        107,603,200         7,000株
                                                    貸付有価証券
    京浜急行電鉄                         36,000       1,349.00        48,564,000         700株
                                                    貸付有価証券
    小田急電鉄                         41,100       1,701.00        69,911,100         2,700株
                                                    貸付有価証券
    京王電鉄                         14,300       4,305.00        61,561,500         1,300株
    京成電鉄                         19,200       3,360.00        64,512,000
                                                    貸付有価証券
    富士急行                          3,300      4,030.00        13,299,000         2,300株
    新京成電鉄                           700     2,762.00         1,933,400
                                                    貸付有価証券
    東日本旅客鉄道                         49,400       6,614.00        326,731,600         1,500株
    西日本旅客鉄道                         34,200       4,755.00        162,621,000
    東海旅客鉄道                         23,000      15,970.00        367,310,000
                                                    貸付有価証券
    西武ホールディングス                         38,100       1,346.00        51,282,600         9,000株
    鴻池運輸                          4,500      1,168.00         5,256,000
                                                    貸付有価証券
    西日本鉄道                          7,800      2,742.00        21,387,600         5,200株
    ハマキョウレックス                          2,100      2,932.00         6,157,200
                                                    貸付有価証券
    サカイ引越センター                          1,400      4,350.00         6,090,000         300株
                                                    貸付有価証券
    近鉄グループホールディングス                         27,900       3,765.00        105,043,500         14,600株
                                                    貸付有価証券
    阪急阪神ホールディングス                         34,800       3,455.00        120,234,000          900株
                                                    貸付有価証券
    南海電気鉄道                         12,500       2,404.00        30,050,000         1,300株
    京阪ホールディングス                         11,900       2,972.00        35,366,800
                                                    貸付有価証券
    神戸電鉄                           700     3,330.00         2,331,000         400株
                                                    貸付有価証券
    名古屋鉄道                         29,400       2,117.00        62,239,800        11,100株
                                                    貸付有価証券
    山陽電気鉄道                          2,100      2,138.00         4,489,800        1,400株
                                                    貸付有価証券
    アルプス物流                          2,100      1,164.00         2,444,400        1,300株
                                 69/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマトホールディングス                         40,800       2,226.00        90,820,800
                                                    貸付有価証券
    山九                          7,300      3,860.00        28,178,000         100株
                                                    貸付有価証券
    丸運                          1,400       236.00         330,400       900株
    丸全昭和運輸                          2,100      3,070.00         6,447,000
    センコーグループホールディングス                         14,000        843.00       11,802,000
    トナミホールディングス                           600     3,485.00         2,091,000
                                                    貸付有価証券
    ニッコンホールディングス                          9,300      2,013.00        18,720,900         1,000株
    日本石油輸送                           300     2,590.00          777,000
                                                    貸付有価証券
    福山通運                          4,100      3,245.00        13,304,500         600株
                                                    貸付有価証券
    セイノーホールディングス                         17,200       1,028.00        17,681,600         200株
                                                    貸付有価証券
    エスライン                           800      853.00         682,400       600株
                                                    貸付有価証券
    神奈川中央交通                           700     3,485.00         2,439,500         400株
                                                    貸付有価証券
    日立物流                          5,600      8,490.00        47,544,000         400株
                                                    貸付有価証券
    丸和運輸機関                          5,400      1,588.00         8,575,200        3,700株
                                                    貸付有価証券
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          2,600      1,065.00         2,769,000         200株
                                                    貸付有価証券
    九州旅客鉄道                         20,500       2,576.00        52,808,000         200株
    ＳＧホールディングス                         51,000       2,321.00        118,371,000
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                          9,100      7,450.00        67,795,000
    日本郵船                         24,400      10,700.00        261,080,000
                                                    貸付有価証券
    商船三井                         46,100       3,445.00        158,814,500         8,500株
    川崎汽船                          9,000      10,240.00         92,160,000
                                                    貸付有価証券
    ＮＳユナイテッド海運                          1,500      4,200.00         6,300,000         700株
                                                    貸付有価証券
    飯野海運                         12,200        661.00        8,064,200         700株
                                                    貸付有価証券
    乾汽船                          1,900      1,802.00         3,423,800        1,200株
                                                    貸付有価証券
    日本航空                         64,000       2,346.00        150,144,000         3,500株
                                                    貸付有価証券
    ＡＮＡホールディングス                         70,900       2,542.00        180,227,800         49,600株
    パスコ                           500     1,311.00          655,500
    トランコム                           800     6,450.00         5,160,000
    日新                          2,200      1,696.00         3,731,200
                                                    貸付有価証券
    三菱倉庫                          8,100      3,040.00        24,624,000         300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井倉庫ホールディングス                          3,000      2,926.00         8,778,000
    住友倉庫                          9,100      2,143.00        19,501,300
    澁澤倉庫                          1,600      2,294.00         3,670,400
                                                    貸付有価証券
    東陽倉庫                          4,600       306.00        1,407,600         300株
                                                    貸付有価証券
    日本トランスシティ                          5,600       533.00        2,984,800        2,300株
    ケイヒン                           500     1,420.00          710,000
                                                    貸付有価証券
    中央倉庫                          1,600      1,008.00         1,612,800        1,100株
                                                    貸付有価証券
    安田倉庫                          2,100       965.00        2,026,500        1,600株
                                                    貸付有価証券
    ファイズホールディングス                           700      763.00         534,100       300株
    東洋埠頭                           900     1,350.00         1,215,000
    上組                         15,000       2,553.00        38,295,000
                                                    貸付有価証券
    キムラユニティー                           800     1,513.00         1,210,400         400株
                                                    貸付有価証券
    キユーソー流通システム                          1,600      1,069.00         1,710,400         600株
    近鉄エクスプレス                          5,500      4,175.00        22,962,500
                                                    貸付有価証券
    東海運                          1,900       299.00         568,100       1,400株
    エーアイテイー                          1,800      1,615.00         2,907,000
                                                    貸付有価証券
    内外トランスライン                          1,100      2,021.00         2,223,100         700株
    日本コンセプト                          1,000      1,534.00         1,534,000
    ＮＥＣネッツエスアイ                         10,000       1,825.00        18,250,000
                                                    貸付有価証券
    クロスキャット                          1,600       849.00        1,358,400         700株
                                                    貸付有価証券
    システナ                         43,100        420.00       18,102,000         300株
    デジタルアーツ                          1,600      7,000.00        11,200,000
    日鉄ソリューションズ                          5,000      3,770.00        18,850,000
                                                    貸付有価証券
    キューブシステム                          1,500       943.00        1,414,500         700株
                                                    貸付有価証券
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                           400     1,092.00          436,800       300株
                                                    貸付有価証券
    コア                          1,300      1,472.00         1,913,600         300株
                                                    貸付有価証券
    手間いらず                           400     5,790.00         2,316,000         200株
                                                    貸付有価証券
    ラクーンホールディングス                          2,600      1,462.00         3,801,200         100株
                                                    貸付有価証券
    ソリトンシステムズ                          1,500      1,283.00         1,924,500         400株
                                                    貸付有価証券
    ソフトクリエイトホールディングス                          1,300      4,155.00         5,401,500         100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＴＩＳ                         27,200       3,375.00        91,800,000         100株
                                                    貸付有価証券
    ＪＮＳホールディングス                          1,400       402.00         562,800       700株
                                                    貸付有価証券
    グリー                         13,700        874.00       11,973,800         9,300株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯペパボ                           300     2,156.00          646,800       200株
                                                    貸付有価証券
    コーエーテクモホールディングス                          9,600      4,560.00        43,776,000         6,000株
    三菱総合研究所                          1,400      4,125.00         5,775,000
    ボルテージ                           900      354.00         318,600
                                                    貸付有価証券
    電算                           400     2,299.00          919,600       200株
                                                    貸付有価証券
    ＡＧＳ                          1,300       748.00         972,400       1,000株
    ファインデックス                          2,500       614.00        1,535,000
                                                    貸付有価証券
    ブレインパッド                          2,600      1,108.00         2,880,800         100株
                                                    貸付有価証券
    ＫＬａｂ                          5,400       504.00        2,721,600        1,200株
    ポールトゥウィンホールディングス                          4,400      1,029.00         4,527,600
                                                    貸付有価証券
    ネクソン                         68,600       3,200.00        219,520,000         6,700株
                                                    貸付有価証券
    アイスタイル                          8,100       221.00        1,790,100        6,000株
                                                    貸付有価証券
    エムアップホールディングス                          3,500      1,195.00         4,182,500         100株
                                                    貸付有価証券
    エイチーム                          2,000       731.00        1,462,000        1,400株
                                                    貸付有価証券
    エニグモ                          3,300       552.00        1,821,600         800株
    テクノスジャパン                          2,300       514.00        1,182,200
                                                    貸付有価証券
    ｅｎｉｓｈ                          2,200       322.00         708,400       200株
    コロプラ                         10,000        636.00        6,360,000
                                                    貸付有価証券
    オルトプラス                          2,300       327.00         752,100       1,100株
                                                    貸付有価証券
    ブロードリーフ                         15,000        390.00        5,850,000        1,100株
                                                    貸付有価証券
    クロス・マーケティンググループ                          1,200       804.00         964,800       700株
                                                    貸付有価証券
    デジタルハーツホールディングス                          1,400      1,867.00         2,613,800         200株
                                                    貸付有価証券
    システム情報                          2,300      1,015.00         2,334,500         500株
                                                    貸付有価証券
    メディアドゥ                          1,100      1,890.00         2,079,000         700株
                                                    貸付有価証券
    じげん                          8,600       372.00        3,199,200         200株
                                 72/142


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ブイキューブ                          3,100       869.00        2,693,900        2,100株
    エンカレッジ・テクノロジ                           700      511.00         357,700
                                                    貸付有価証券
    サイバーリンクス                          1,000      1,022.00         1,022,000         200株
    フィックスターズ                          3,000       853.00        2,559,000
                                                    貸付有価証券
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,200      1,944.00         2,332,800         800株
                                                    貸付有価証券
    オプティム                          2,100       836.00        1,755,600        1,400株
                                                    貸付有価証券
    セレス                          1,100      1,353.00         1,488,300         500株
                                                    貸付有価証券
    ＳＨＩＦＴ                          1,800      19,880.00         35,784,000         600株
                                                    貸付有価証券
    ティーガイア                          2,700      1,634.00         4,411,800        1,700株
                                                    貸付有価証券
    セック                           400     2,507.00         1,002,800         200株
    テクマトリックス                          5,100      1,619.00         8,256,900
                                                    貸付有価証券
    プロシップ                          1,000      1,480.00         1,480,000         700株
                                                    貸付有価証券
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          7,800      2,441.00        19,039,800         200株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          5,900      10,680.00         63,012,000         1,100株
                                                    貸付有価証券
    ザッパラス                          1,100       392.00         431,200       600株
    システムリサーチ                           900     2,072.00         1,864,800
    インターネットイニシアティブ                          8,000      4,735.00        37,880,000
                                                    貸付有価証券
    さくらインターネット                          3,200       558.00        1,785,600        2,200株
    ヴィンクス                           900     1,095.00          985,500
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           700     5,620.00         3,934,000
    ＳＲＡホールディングス                          1,500      2,813.00         4,219,500
                                                    貸付有価証券
    システムインテグレータ                          1,000       481.00         481,000       400株
    朝日ネット                          2,700       609.00        1,644,300
                                                    貸付有価証券
    ｅＢＡＳＥ                          3,700       485.00        1,794,500        2,300株
    アバント                          3,200      1,332.00         4,262,400
                                                    貸付有価証券
    アドソル日進                          1,100      1,578.00         1,735,800         700株
    ＯＤＫソリューションズ                           600      587.00         352,200
                                                    貸付有価証券
    フリービット                          1,600       885.00        1,416,000        1,100株
    コムチュア                          3,400      2,839.00         9,652,600
                                                    貸付有価証券
    サイバーコム                           500     1,160.00          580,000       200株
                                 73/142


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アステリア                          2,200       993.00        2,184,600         800株
                                                    貸付有価証券
    アイル                          1,500      1,424.00         2,136,000         300株
    マークラインズ                          1,500      2,405.00         3,607,500
                                                    貸付有価証券
    メディカル・データ・ビジョン                          3,800       952.00        3,617,600        2,500株
                                                    貸付有価証券
    ｇｕｍｉ                          4,200       512.00        2,150,400        2,800株
    ショーケース                           700      456.00         319,200
                                                    貸付有価証券
    モバイルファクトリー                           700     1,036.00          725,200       400株
                                                    貸付有価証券
    テラスカイ                          1,100      1,391.00         1,530,100         700株
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          1,300      1,446.00         1,879,800
    ＰＣＩホールディングス                          1,200      1,040.00         1,248,000
                                                    貸付有価証券
    パイプドＨＤ                           600     2,739.00         1,643,400         100株
    アイビーシー                           500      505.00         252,500
                                                    貸付有価証券
    ネオジャパン                           900     1,241.00         1,116,900         300株
                                                    貸付有価証券
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           600     2,148.00         1,288,800         400株
                                                    貸付有価証券
    ラクス                         13,900       1,600.00        22,240,000         6,200株
                                                    貸付有価証券
    ランドコンピュータ                           700      921.00         644,700       400株
                                                    貸付有価証券
    ダブルスタンダード                           900     2,007.00         1,806,300         400株
                                                    貸付有価証券
    オープンドア                          1,800      1,971.00         3,547,800        1,200株
                                                    貸付有価証券
    マイネット                          1,200       512.00         614,400       500株
    アカツキ                          1,300      2,883.00         3,747,900
    ベネフィットジャパン                           200     2,080.00          416,000
                                                    貸付有価証券
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           800     2,711.00         2,168,800         500株
                                                    貸付有価証券
    カナミックネットワーク                          3,600       505.00        1,818,000        1,600株
                                                    貸付有価証券
    ノムラシステムコーポレーション                          1,600       227.00         363,200       400株
                                                    貸付有価証券
    チェンジ                          6,000      1,764.00        10,584,000         3,900株
                                                    貸付有価証券
    シンクロ・フード                          1,800       289.00         520,200       300株
                                                    貸付有価証券
    オークネット                          1,600      1,785.00         2,856,000        1,000株
    キャピタル・アセット・プランニング                           600      705.00         423,000
    セグエグループ                           700      540.00         378,000
                                 74/142


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    エイトレッド                           400     2,020.00          808,000       300株
                                                    貸付有価証券
    マクロミル                          6,100      1,004.00         6,124,400         100株
                                                    貸付有価証券
    ビーグリー                           700     1,500.00         1,050,000         100株
                                                    貸付有価証券
    オロ                           900     1,895.00         1,705,500         600株
    ユーザーローカル                           900     1,760.00         1,584,000
    テモナ                           600      389.00         233,400
                                                    貸付有価証券
    ニーズウェル                           800      688.00         550,400       100株
                                                    貸付有価証券
    マネーフォワード                          6,100      3,605.00        21,990,500         3,700株
                                                    貸付有価証券
    サインポスト                          1,000       889.00         889,000       700株
    電算システムホールディングス                          1,200      2,379.00         2,854,800
    ソルクシーズ                          2,400       378.00         907,200
    フェイス                           900      678.00         610,200
    プロトコーポレーション                          3,200       996.00        3,187,200
    ハイマックス                           800     1,291.00         1,032,800
                                                    貸付有価証券
    野村総合研究所                         54,400       3,550.00        193,120,000          100株
                                                    貸付有価証券
    サイバネットシステム                          2,100       733.00        1,539,300         100株
                                                    貸付有価証券
    ＣＥホールディングス                          1,500       486.00         729,000       1,100株
    日本システム技術                           600     2,445.00         1,467,000
                                                    貸付有価証券
    インテージホールディングス                          3,500      1,414.00         4,949,000        2,400株
                                                    貸付有価証券
    東邦システムサイエンス                           800      928.00         742,400       500株
                                                    貸付有価証券
    ソースネクスト                         13,100        243.00        3,183,300        8,200株
    インフォコム                          3,300      2,152.00         7,101,600
    シンプレクス・ホールディングス                          4,900      1,911.00         9,363,900
                                                    貸付有価証券
    ＨＥＲＯＺ                           900      911.00         819,900       400株
                                                    貸付有価証券
    ラクスル                          3,500      2,140.00         7,490,000        2,300株
                                                    貸付有価証券
    ＩＰＳ                           800     2,428.00         1,942,400         100株
                                                    貸付有価証券
    ＦＩＧ                          3,400       310.00        1,054,000        2,100株
    システムサポート                          1,100      1,186.00         1,304,600
                                                    貸付有価証券
    イーソル                          1,900       564.00        1,071,600        1,200株
    アルテリア・ネットワークス                          3,200      1,258.00         4,025,600
    東海ソフト                           500     1,037.00          518,500
                                 75/142


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ウイングアーク１ｓｔ                          2,300      1,396.00         3,210,800
                                                    貸付有価証券
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                           700     1,634.00         1,143,800         200株
                                                    貸付有価証券
    サーバーワークス                           500     2,159.00         1,079,500         300株
    東名                           300      981.00         294,300
    ヴィッツ                           300     1,196.00          358,800
    トビラシステムズ                           700      805.00         563,500
                                                    貸付有価証券
    Ｓａｎｓａｎ                          9,900      1,020.00        10,098,000         6,900株
                                                    貸付有価証券
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           600      657.00         394,200       400株
                                                    貸付有価証券
    ギフティ                          2,600      1,095.00         2,847,000        1,800株
    ベース                           500     6,230.00         3,115,000
                                                    貸付有価証券
    ＪＭＤＣ                          3,800      5,230.00        19,874,000         700株
                                                    貸付有価証券
    フォーカスシステムズ                          1,900       916.00        1,740,400        1,300株
    クレスコ                          2,200      2,168.00         4,769,600
                                                    貸付有価証券
    フジ・メディア・ホールディングス                         27,600       1,096.00        30,249,600         200株
                                                    貸付有価証券
    オービック                          9,500      19,080.00        181,260,000          200株
                                                    貸付有価証券
    ジャストシステム                          4,300      4,710.00        20,253,000         1,400株
    ＴＤＣソフト                          2,500      1,061.00         2,652,500
                                                    貸付有価証券
    Ｚホールディングス                         435,300        426.20       185,524,860         13,700株
                                                    貸付有価証券
    トレンドマイクロ                         15,200       7,570.00        115,064,000         4,100株
    ＩＤホールディングス                          1,800       852.00        1,533,600
    日本オラクル                          4,900      7,820.00        38,318,000
    アルファシステムズ                           800     4,155.00         3,324,000
    フューチャー                          6,400      1,652.00        10,572,800
                                                    貸付有価証券
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,600      1,410.00         2,256,000         100株
    ＳＢテクノロジー                          1,300      2,315.00         3,009,500
    トーセ                           800      737.00         589,600
                                                    貸付有価証券
    オービックビジネスコンサルタント                          2,900      4,470.00        12,963,000         1,900株
                                                    貸付有価証券
    伊藤忠テクノソリューションズ                         13,800       3,215.00        44,367,000         200株
    アイティフォー                          3,700       786.00        2,908,200
                                                    貸付有価証券
    東計電算                           400     6,110.00         2,444,000         200株
    エックスネット                           500     1,006.00          503,000
                                                    貸付有価証券
    大塚商会                         16,300       4,085.00        66,585,500        10,900株
                                 76/142


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    サイボウズ                          4,000      1,048.00         4,192,000         600株
                                                    貸付有価証券
    電通国際情報サービス                          3,900      4,105.00        16,009,500         2,800株
    ＡＣＣＥＳＳ                          3,400       579.00        1,968,600
                                                    貸付有価証券
    デジタルガレージ                          5,000      3,865.00        19,325,000         3,400株
                                                    貸付有価証券
    ＥＭシステムズ                          5,000       894.00        4,470,000         500株
                                                    貸付有価証券
    ウェザーニューズ                           900     6,710.00         6,039,000         600株
    ＣＩＪ                          2,300       800.00        1,840,000
                                                    貸付有価証券
    ビジネスエンジニアリング                           600     2,010.00         1,206,000         400株
                                                    貸付有価証券
    日本エンタープライズ                          3,000       162.00         486,000       700株
                                                    貸付有価証券
    ＷＯＷＯＷ                          1,300      1,519.00         1,974,700         800株
    スカラ                          2,500       765.00        1,912,500
    インテリジェント　ウェイブ                          1,500       641.00         961,500
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          2,400       703.00        1,687,200
    ネットワンシステムズ                         11,100       2,778.00        30,835,800
                                                    貸付有価証券
    システムソフト                          8,300       108.00         896,400       3,100株
    アルゴグラフィックス                          2,400      3,125.00         7,500,000
                                                    貸付有価証券
    マーベラス                          4,800       713.00        3,422,400         300株
                                                    貸付有価証券
    エイベックス                          5,200      1,162.00         6,042,400        3,500株
                                                    貸付有価証券
    ＢＩＰＲＯＧＹ                          9,400      2,826.00        26,564,400         100株
    兼松エレクトロニクス                          1,600      3,960.00         6,336,000
    都築電気                          1,400      1,377.00         1,927,800
                                                    貸付有価証券
    ＴＢＳホールディングス                         15,900       1,695.00        26,950,500         1,700株
    日本テレビホールディングス                         25,200       1,218.00        30,693,600
                                                    貸付有価証券
    朝日放送グループホールディングス                          2,800       663.00        1,856,400        2,000株
    テレビ朝日ホールディングス                          7,300      1,452.00        10,599,600
                                                    貸付有価証券
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         25,600        465.00       11,904,000         100株
    テレビ東京ホールディングス                          1,900      2,021.00         3,839,900
                                                    貸付有価証券
    日本ＢＳ放送                          1,000      1,055.00         1,055,000         100株
    ビジョン                          5,000      1,334.00         6,670,000
                                                    貸付有価証券
    スマートバリュー                           900      543.00         488,700       300株
                                                    貸付有価証券
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          2,500      2,045.00         5,112,500        1,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コネクシオ                          2,100      1,384.00         2,906,400
                                                    貸付有価証券
    日本通信                         25,100        201.00        5,045,100        8,700株
                                                    貸付有価証券
    クロップス                           600     1,091.00          654,600       300株
                                                    貸付有価証券
    日本電信電話                         330,900       3,911.00       1,294,149,900          38,800株
                                                    貸付有価証券
    ＫＤＤＩ                         220,100       4,486.00        987,368,600          100株
                                                    貸付有価証券
    ソフトバンク                         457,300       1,480.00        676,804,000         13,800株
                                                    貸付有価証券
    光通信                          3,500      14,600.00         51,100,000         100株
                                                    貸付有価証券
    エムティーアイ                          2,600       459.00        1,193,400        1,400株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯインターネット                         10,600       2,521.00        26,722,600         4,600株
                                                    貸付有価証券
    ファイバーゲート                          1,400      1,034.00         1,447,600         700株
    アイドママーケティングコミュニケーション                           700      285.00         199,500
                                                    貸付有価証券
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         16,300       3,010.00        49,063,000         600株
                                                    貸付有価証券
    学研ホールディングス                          4,300       847.00        3,642,100        1,100株
    ゼンリン                          4,900       915.00        4,483,500
                                                    貸付有価証券
    昭文社ホールディングス                          1,500       412.00         618,000       900株
                                                    貸付有価証券
    インプレスホールディングス                          2,400       216.00         518,400       1,700株
    アイネット                          1,400      1,259.00         1,762,600
    松竹                          1,800      13,520.00         24,336,000
    東宝                         17,800       5,090.00        90,602,000
                                                    貸付有価証券
    東映                           900     18,460.00         16,614,000         100株
                                                    貸付有価証券
    エヌ・ティ・ティ・データ                         80,400       2,024.00        162,729,600          300株
                                                    貸付有価証券
    ピー・シー・エー                          1,800      1,234.00         2,221,200        1,100株
                                                    貸付有価証券
    ビジネスブレイン太田昭和                          1,000      1,505.00         1,505,000         200株
                                                    貸付有価証券
    ＤＴＳ                          5,600      3,065.00        17,164,000         700株
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         14,000       6,410.00        89,740,000
    シーイーシー                          3,200      1,226.00         3,923,200
                                                    貸付有価証券
    カプコン                         28,500       3,660.00        104,310,000         1,900株
    アイ・エス・ビー                          1,400      1,040.00         1,456,000
                                                    貸付有価証券
    ジャステック                          1,800      1,165.00         2,097,000         300株
    ＳＣＳＫ                         20,900       2,153.00        44,997,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本システムウエア                          1,100      2,480.00         2,728,000
    アイネス                          2,500      1,515.00         3,787,500
    ＴＫＣ                          4,800      3,370.00        16,176,000
                                                    貸付有価証券
    富士ソフト                          3,000      7,310.00        21,930,000         1,800株
                                                    貸付有価証券
    ＮＳＤ                          9,500      2,322.00        22,059,000         100株
                                                    貸付有価証券
    コナミホールディングス                         11,000       8,800.00        96,800,000         100株
    福井コンピュータホールディングス                          1,400      3,290.00         4,606,000
    ＪＢＣＣホールディングス                          2,100      1,623.00         3,408,300
                                                    貸付有価証券
    ミロク情報サービス                          2,700      1,245.00         3,361,500         100株
                                                    代用有価証券
                                                     17,000株
                                                    貸付有価証券
    ソフトバンクグループ                         181,100       5,379.00        974,136,900         11,700株
                                                    貸付有価証券
    高千穂交易                          1,100      1,830.00         2,013,000         700株
    オルバヘルスケアホールディングス                           500     1,801.00          900,500
                                                    貸付有価証券
    伊藤忠食品                           700     4,680.00         3,276,000         400株
                                                    貸付有価証券
    エレマテック                          2,500      1,305.00         3,262,500         100株
    あらた                          2,300      4,015.00         9,234,500
                                                    貸付有価証券
    トーメンデバイス                           500     6,050.00         3,025,000         200株
                                                    貸付有価証券
    東京エレクトロン　デバイス                           900     5,620.00         5,058,000         100株
    フィールズ                          2,700      1,085.00         2,929,500
                                                    貸付有価証券
    双日                         31,900       2,039.00        65,044,100        22,400株
                                                    貸付有価証券
    アルフレッサ　ホールディングス                         32,200       1,692.00        54,482,400         3,500株
    横浜冷凍                          7,800       841.00        6,559,800
    神栄                           500      969.00         484,500
    ラサ商事                          1,400       969.00        1,356,600
                                                    貸付有価証券
    アルコニックス                          3,800      1,285.00         4,883,000        2,100株
                                                    貸付有価証券
    神戸物産                         21,800       3,125.00        68,125,000        14,900株
    ハイパー                           900      477.00         429,300
                                                    貸付有価証券
    あい　ホールディングス                          4,300      1,637.00         7,039,100        2,800株
                                                    貸付有価証券
    ディーブイエックス                          1,000      1,087.00         1,087,000         700株
    ダイワボウホールディングス                         13,500       1,730.00        23,355,000
                                                    貸付有価証券
    マクニカ・富士エレホールディングス                          7,200      2,852.00        20,534,400         400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ラクト・ジャパン                          1,000      1,998.00         1,998,000         700株
                                                    貸付有価証券
    グリムス                          1,400      1,519.00         2,126,600         200株
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          5,000       699.00        3,495,000
                                                    貸付有価証券
    八洲電機                          2,200       990.00        2,178,000        1,400株
                                                    貸付有価証券
    メディアスホールディングス                          1,800      1,065.00         1,917,000        1,100株
    レスターホールディングス                          2,900      2,045.00         5,930,500
                                                    貸付有価証券
    ジューテックホールディングス                           700     1,014.00          709,800       400株
                                                    貸付有価証券
    大光                          1,500       716.00        1,074,000         900株
                                                    貸付有価証券
    ＯＣＨＩホールディングス                           700     1,227.00          858,900       500株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         14,700        879.00       12,921,300         9,700株
                                                    貸付有価証券
    黒谷                           900      587.00         528,300       600株
                                                    貸付有価証券
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           500      732.00         366,000       300株
                                                    貸付有価証券
    三洋貿易                          2,900       960.00        2,784,000         100株
                                                    貸付有価証券
    ビューティガレージ                           500     2,544.00         1,272,000         300株
                                                    貸付有価証券
    ウイン・パートナーズ                          2,200      1,037.00         2,281,400        1,400株
    ミタチ産業                           800      939.00         751,200
                                                    貸付有価証券
    シップヘルスケアホールディングス                          9,100      2,295.00        20,884,500         1,300株
    明治電機工業                          1,000      1,098.00         1,098,000
                                                    貸付有価証券
    デリカフーズホールディングス                          1,400       547.00         765,800       900株
    スターティアホールディングス                           700      786.00         550,200
    コメダホールディングス                          6,600      2,221.00        14,658,600
    ピーバンドットコム                           500      544.00         272,000
                                                    貸付有価証券
    アセンテック                          1,100       753.00         828,300       700株
    富士興産                           800     1,147.00          917,600
    協栄産業                           300     1,342.00          402,600
    フルサト・マルカホールディングス                          2,800      3,770.00        10,556,000
    ヤマエグループホールディングス                          1,800      1,169.00         2,104,200
                                                    貸付有価証券
    小野建                          2,800      1,389.00         3,889,200         300株
                                                    貸付有価証券
    南陽                           600     1,850.00         1,110,000         400株
                                                    貸付有価証券
    佐鳥電機                          1,900      1,135.00         2,156,500        1,200株
                                 80/142


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    エコートレーディング                           400      571.00         228,400       300株
                                                    貸付有価証券
    伯東                          1,800      2,847.00         5,124,600         100株
                                                    貸付有価証券
    コンドーテック                          2,300      1,077.00         2,477,100        1,500株
                                                    貸付有価証券
    中山福                          1,500       331.00         496,500       500株
    ナガイレーベン                          3,800      1,922.00         7,303,600
                                                    貸付有価証券
    三菱食品                          3,000      3,105.00         9,315,000         100株
                                                    貸付有価証券
    松田産業                          2,200      2,045.00         4,499,000        1,500株
                                                    貸付有価証券
    第一興商                          5,800      3,985.00        23,113,000         3,800株
                                                    貸付有価証券
    メディパルホールディングス                         29,600       1,803.00        53,368,800         3,800株
    ＳＰＫ                          1,200      1,369.00         1,642,800
    萩原電気ホールディングス                          1,100      2,053.00         2,258,300
    アズワン                          4,300      6,280.00        27,004,000
    スズデン                          1,000      2,017.00         2,017,000
                                                    貸付有価証券
    尾家産業                           800      885.00         708,000       600株
                                                    貸付有価証券
    シモジマ                          1,800       968.00        1,742,400        1,200株
                                                    貸付有価証券
    ドウシシャ                          2,900      1,539.00         4,463,100        1,700株
                                                    貸付有価証券
    小津産業                           700     1,940.00         1,358,000         400株
    高速                          1,700      1,570.00         2,669,000
                                                    貸付有価証券
    たけびし                          1,100      1,472.00         1,619,200         700株
                                                    貸付有価証券
    リックス                           700     1,945.00         1,361,500         400株
    丸文                          2,500       808.00        2,020,000
                                                    貸付有価証券
    ハピネット                          2,400      1,582.00         3,796,800        1,600株
                                                    貸付有価証券
    橋本総業ホールディングス                           500     1,921.00          960,500       300株
    日本ライフライン                          9,100       920.00        8,372,000
                                                    貸付有価証券
    タカショー                          2,400       753.00        1,807,200        1,600株
                                                    貸付有価証券
    ＩＤＯＭ                          9,200       675.00        6,210,000         500株
    進和                          1,800      2,175.00         3,915,000
                                                    貸付有価証券
    エスケイジャパン                           800      450.00         360,000       400株
    ダイトロン                          1,200      2,072.00         2,486,400
    シークス                          4,000      1,069.00         4,276,000
                                 81/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    田中商事                           800      623.00         498,400
                                                    貸付有価証券
    オーハシテクニカ                          1,500      1,276.00         1,914,000        1,000株
                                                    貸付有価証券
    白銅                          1,000      2,506.00         2,506,000         700株
    ダイコー通産                           300     1,198.00          359,400
                                                    貸付有価証券
    伊藤忠商事                         191,800       3,695.00        708,701,000         2,300株
                                                    貸付有価証券
    丸紅                         276,800       1,353.50        374,648,800          100株
    高島                           400     2,480.00          992,000
                                                    貸付有価証券
    長瀬産業                         14,600       1,815.00        26,499,000         1,000株
    蝶理                          1,700      1,974.00         3,355,800
                                                    貸付有価証券
    豊田通商                         28,200       4,925.00        138,885,000         1,000株
    三共生興                          3,900       552.00        2,152,800
    兼松                         10,800       1,307.00        14,115,600
                                                    貸付有価証券
    ツカモトコーポレーション                           500     1,276.00          638,000       300株
                                                    貸付有価証券
    三井物産                         224,900       3,232.00        726,876,800          600株
                                                    貸付有価証券
    日本紙パルプ商事                          1,500      3,590.00         5,385,000         500株
    カメイ                          3,400      1,057.00         3,593,800
    東都水産                           200     4,495.00          899,000
                                                    貸付有価証券
    ＯＵＧホールディングス                           400     2,768.00         1,107,200         200株
    スターゼン                          2,100      1,973.00         4,143,300
                                                    貸付有価証券
    山善                         11,500        944.00       10,856,000         300株
                                                    貸付有価証券
    椿本興業                           500     3,610.00         1,805,000         300株
                                                    貸付有価証券
    住友商事                         183,300       1,850.00        339,105,000         12,200株
    内田洋行                          1,200      4,685.00         5,622,000
                                                    貸付有価証券
    三菱商事                         208,200       4,433.00        922,950,600          100株
    第一実業                          1,200      3,265.00         3,918,000
                                                    貸付有価証券
    キヤノンマーケティングジャパン                          7,500      3,010.00        22,575,000         4,900株
    西華産業                          1,400      1,635.00         2,289,000
    佐藤商事                          2,200      1,163.00         2,558,600
                                                    貸付有価証券
    菱洋エレクトロ                          1,800      2,110.00         3,798,000        1,100株
                                                    貸付有価証券
    東京産業                          2,500       705.00        1,762,500         800株
                                                    貸付有価証券
    ユアサ商事                          2,600      3,205.00         8,333,000         100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    神鋼商事                           700     3,815.00         2,670,500
    トルク                          1,800       210.00         378,000
    阪和興業                          5,500      2,987.00        16,428,500
                                                    貸付有価証券
    正栄食品工業                          2,000      4,035.00         8,070,000        1,200株
                                                    貸付有価証券
    カナデン                          2,500      1,006.00         2,515,000        1,600株
                                                    貸付有価証券
    菱電商事                          2,400      1,645.00         3,948,000        1,600株
    岩谷産業                          6,900      5,360.00        36,984,000
    ナイス                          1,000      1,664.00         1,664,000
    ニチモウ                           400     2,455.00          982,000
                                                    貸付有価証券
    極東貿易                           900     2,587.00         2,328,300         500株
                                                    貸付有価証券
    アステナホールディングス                          4,100       409.00        1,676,900         500株
    三愛オブリ                          7,000       959.00        6,713,000
                                                    貸付有価証券
    稲畑産業                          6,100      2,216.00        13,517,600         1,600株
                                                    貸付有価証券
    ＧＳＩクレオス                          1,500      1,275.00         1,912,500         700株
                                                    貸付有価証券
    明和産業                          2,800       698.00        1,954,400        1,900株
                                                    貸付有価証券
    クワザワホールディングス                          1,300       470.00         611,000       900株
                                                    貸付有価証券
    ワキタ                          5,800      1,102.00         6,391,600         600株
    東邦ホールディングス                          8,700      1,950.00        16,965,000
    サンゲツ                          7,500      1,534.00        11,505,000
                                                    貸付有価証券
    ミツウロコグループホールディングス                          3,800       946.00        3,594,800        2,900株
    シナネンホールディングス                          1,000      3,485.00         3,485,000
    伊藤忠エネクス                          6,700      1,042.00         6,981,400
                                                    貸付有価証券
    サンリオ                          8,800      2,618.00        23,038,400         1,300株
    サンワテクノス                          1,600      1,421.00         2,273,600
    リョーサン                          3,200      2,486.00         7,955,200
                                                    貸付有価証券
    新光商事                          4,200       897.00        3,767,400         100株
                                                    貸付有価証券
    トーホー                          1,300      1,157.00         1,504,100         900株
    三信電気                          1,300      1,597.00         2,076,100
    東陽テクニカ                          3,000      1,079.00         3,237,000
                                                    貸付有価証券
    モスフードサービス                          4,000      3,040.00        12,160,000         2,600株
                                                    貸付有価証券
    加賀電子                          2,600      3,110.00         8,086,000         100株
                                                    貸付有価証券
    ソーダニッカ                          2,700       630.00        1,701,000        2,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    立花エレテック                          2,100      1,562.00         3,280,200        1,400株
    フォーバル                          1,300       921.00        1,197,300
    ＰＡＬＴＡＣ                          4,200      4,395.00        18,459,000
                                                    貸付有価証券
    三谷産業                          4,800       312.00        1,497,600        1,100株
    太平洋興発                          1,100       669.00         735,900
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           700     3,440.00         2,408,000
                                                    貸付有価証券
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           300     1,937.00          581,100       200株
                                                    貸付有価証券
    コーア商事ホールディングス                          1,900       846.00        1,607,400        1,000株
                                                    貸付有価証券
    国際紙パルプ商事                          5,900       391.00        2,306,900         200株
    ヤマタネ                          1,300      1,624.00         2,111,200
    丸紅建材リース                           200     1,889.00          377,800
    日鉄物産                          2,000      5,360.00        10,720,000
                                                    貸付有価証券
    泉州電業                           800     5,400.00         4,320,000         500株
                                                    貸付有価証券
    トラスコ中山                          6,300      1,844.00        11,617,200         300株
                                                    貸付有価証券
    オートバックスセブン                          9,700      1,363.00        13,221,100         6,800株
                                                    貸付有価証券
    モリト                          2,200       741.00        1,630,200         100株
    加藤産業                          3,600      3,140.00        11,304,000
                                                    貸付有価証券
    北恵                           800      898.00         718,400       400株
    イノテック                          1,900      1,344.00         2,553,600
                                                    貸付有価証券
    イエローハット                          5,000      1,618.00         8,090,000        3,500株
                                                    貸付有価証券
    ＪＫホールディングス                          2,200       923.00        2,030,600        1,600株
                                                    貸付有価証券
    日伝                          2,200      2,025.00         4,455,000        1,600株
    北沢産業                          2,300       213.00         489,900
                                                    貸付有価証券
    杉本商事                          1,400      2,336.00         3,270,400         600株
    因幡電機産業                          7,700      2,604.00        20,050,800
    東テク                           900     3,120.00         2,808,000
    ミスミグループ本社                         38,000       2,917.00        110,846,000
    アルテック                          1,900       240.00         456,000
                                                    貸付有価証券
    タキヒヨー                           800     1,032.00          825,600       400株
    蔵王産業                           600     2,000.00         1,200,000
                                                    貸付有価証券
    スズケン                         11,200       3,505.00        39,256,000         200株
    ジェコス                          2,000       829.00        1,658,000
                                 84/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    グローセル                          3,400       411.00        1,397,400        2,300株
                                                    貸付有価証券
    ローソン                          6,700      4,560.00        30,552,000         4,600株
    サンエー                          2,200      3,935.00         8,657,000
    カワチ薬品                          2,400      2,040.00         4,896,000
    エービーシー・マート                          4,700      5,500.00        25,850,000
    ハードオフコーポレーション                          1,300       863.00        1,121,900
                                                    貸付有価証券
    アスクル                          6,900      1,450.00        10,005,000         4,600株
    ゲオホールディングス                          3,800      1,219.00         4,632,200
    アダストリア                          3,300      2,134.00         7,042,200
                                                    貸付有価証券
    ジーフット                          2,500       334.00         835,000       1,600株
                                                    貸付有価証券
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           700      387.00         270,900       300株
                                                    貸付有価証券
    くら寿司                          3,200      2,960.00         9,472,000        2,100株
                                                    貸付有価証券
    キャンドゥ                          1,100      2,372.00         2,609,200         700株
                                                    貸付有価証券
    アイケイ                          1,000       526.00         526,000       600株
    パルグループホールディングス                          2,700      1,614.00         4,357,800
                                                    貸付有価証券
    エディオン                         13,900       1,208.00        16,791,200         6,100株
    サーラコーポレーション                          6,200       619.00        3,837,800
                                                    貸付有価証券
    ワッツ                          1,400       741.00        1,037,400         900株
    ハローズ                          1,400      3,220.00         4,508,000
                                                    貸付有価証券
    フジオフードグループ本社                          2,400      1,354.00         3,249,600        1,700株
                                                    貸付有価証券
    あみやき亭                           700     2,927.00         2,048,900         400株
                                                    貸付有価証券
    大黒天物産                          1,000      4,635.00         4,635,000         600株
                                                    貸付有価証券
    ハニーズホールディングス                          2,500      1,061.00         2,652,500        1,700株
                                                    貸付有価証券
    ファーマライズホールディングス                           700      728.00         509,600       400株
                                                    貸付有価証券
    アルペン                          2,300      1,928.00         4,434,400        1,500株
                                                    貸付有価証券
    ハブ                          1,200       520.00         624,000       800株
                                                    貸付有価証券
    クオールホールディングス                          3,700      1,254.00         4,639,800        2,500株
                                                    貸付有価証券
    ジンズホールディングス                          1,800      4,120.00         7,416,000        1,400株
                                                    貸付有価証券
    ビックカメラ                         18,000       1,135.00        20,430,000        12,300株
    ＤＣＭホールディングス                         18,000       1,060.00        19,080,000
                                 85/142


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         38,300       1,888.00        72,310,400         9,500株
                                                    貸付有価証券
    東京一番フーズ                          1,000       593.00         593,000       400株
                                                    貸付有価証券
    アークランドサービスホールディングス                          2,200      2,060.00         4,532,000        1,500株
                                                    貸付有価証券
    Ｊ．フロント　リテイリング                         34,500       1,041.00        35,914,500         600株
                                                    貸付有価証券
    ドトール・日レスホールディングス                          5,000      1,499.00         7,495,000         100株
                                                    貸付有価証券
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         18,000       4,950.00        89,100,000         100株
                                                    貸付有価証券
    ブロンコビリー                          1,600      2,417.00         3,867,200        1,100株
    ＺＯＺＯ                         20,800       2,745.00        57,096,000
                                                    貸付有価証券
    トレジャー・ファクトリー                           900     1,051.00          945,900       600株
                                                    貸付有価証券
    物語コーポレーション                          1,500      5,310.00         7,965,000        1,000株
                                                    貸付有価証券
    三越伊勢丹ホールディングス                         48,000       1,077.00        51,696,000         200株
                                                    貸付有価証券
    Ｈａｍｅｅ                          1,100      1,230.00         1,353,000         500株
                                                    貸付有価証券
    マーケットエンタープライズ                           300     1,051.00          315,300       100株
                                                    貸付有価証券
    ウエルシアホールディングス                         16,000       2,595.00        41,520,000         900株
                                                    貸付有価証券
    クリエイトＳＤホールディングス                          4,500      2,937.00        13,216,500         3,000株
                                                    貸付有価証券
    丸善ＣＨＩホールディングス                          3,600       393.00        1,414,800        2,400株
                                                    貸付有価証券
    ミサワ                           600      632.00         379,200       400株
                                                    貸付有価証券
    ティーライフ                           400     1,476.00          590,400       200株
                                                    貸付有価証券
    シュッピン                          2,500      1,463.00         3,657,500        1,600株
                                                    貸付有価証券
    オイシックス・ラ・大地                          4,400      1,904.00         8,377,600        1,500株
                                                    貸付有価証券
    ネクステージ                          6,200      2,052.00        12,722,400         800株
                                                    貸付有価証券
    ジョイフル本田                          9,100      1,596.00        14,523,600         6,200株
                                                    貸付有価証券
    鳥貴族ホールディングス                          1,000      1,898.00         1,898,000         500株
                                                    貸付有価証券
    ホットランド                          2,300      1,330.00         3,059,000        1,100株
                                                    貸付有価証券
    すかいらーくホールディングス                         37,700       1,544.00        58,208,800        26,300株
                                                    貸付有価証券
    ＳＦＰホールディングス                          1,500      1,530.00         2,295,000         900株
                                 86/142


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    綿半ホールディングス                          2,200      1,349.00         2,967,800         900株
                                                    貸付有価証券
    ヨシックスホールディングス                           600     2,137.00         1,282,200         400株
                                                    貸付有価証券
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                          8,900      1,048.00         9,327,200        5,700株
                                                    貸付有価証券
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,600      1,216.00         1,945,600        1,100株
                                                    貸付有価証券
    ＢＥＥＮＯＳ                          1,500      1,780.00         2,670,000        1,000株
                                                    貸付有価証券
    あさひ                          2,500      1,299.00         3,247,500        1,600株
                                                    貸付有価証券
    日本調剤                          1,900      1,227.00         2,331,300        1,200株
                                                    貸付有価証券
    コスモス薬品                          3,100      12,200.00         37,820,000         2,100株
                                                    貸付有価証券
    トーエル                          1,300       867.00        1,127,100         900株
    セブン＆アイ・ホールディングス                         107,300       5,410.00        580,493,000
                                                    貸付有価証券
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         18,900        881.00       16,650,900        12,000株
                                                    貸付有価証券
    ツルハホールディングス                          6,600      7,040.00        46,464,000         3,400株
    サンマルクホールディングス                          2,400      1,513.00         3,631,200
                                                    貸付有価証券
    フェリシモ                           700     1,199.00          839,300       400株
                                                    貸付有価証券
    トリドールホールディングス                          7,500      2,277.00        17,077,500         2,000株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          2,900       346.00        1,003,400        1,900株
                                                    貸付有価証券
    ウイルプラスホールディングス                           600      937.00         562,200       200株
                                                    貸付有価証券
    ＪＭホールディングス                          2,200      1,522.00         3,348,400        1,400株
                                                    貸付有価証券
    サツドラホールディングス                          1,400       659.00         922,600       1,000株
                                                    貸付有価証券
    アレンザホールディングス                          2,100      1,023.00         2,148,300        1,500株
                                                    貸付有価証券
    串カツ田中ホールディングス                           900     1,794.00         1,614,600         100株
                                                    貸付有価証券
    バロックジャパンリミテッド                          2,100       813.00        1,707,300        1,400株
                                                    貸付有価証券
    クスリのアオキホールディングス                          2,800      5,480.00        15,344,000         800株
                                                    貸付有価証券
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                         16,300       2,809.00        45,786,700         800株
    メディカルシステムネットワーク                          2,700       436.00        1,177,200
                                                    貸付有価証券
    藤久ホールディングス                          1,000       725.00         725,000       200株
                                                    貸付有価証券
    はるやまホールディングス                          1,600       477.00         763,200       1,100株
                                 87/142


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ノジマ                          4,900      2,938.00        14,396,200         500株
                                                    貸付有価証券
    カッパ・クリエイト                          4,300      1,389.00         5,972,700        2,900株
                                                    貸付有価証券
    ライトオン                          2,500       735.00        1,837,500        1,600株
                                                    貸付有価証券
    良品計画                         34,900       1,371.00        47,847,900         3,700株
                                                    貸付有価証券
    パリミキホールディングス                          3,800       273.00        1,037,400         400株
                                                    貸付有価証券
    アドヴァングループ                          2,800       790.00        2,212,000        2,100株
                                                    貸付有価証券
    アルビス                           900     2,221.00         1,998,900         500株
                                                    貸付有価証券
    コナカ                          3,500       337.00        1,179,500         400株
                                                    貸付有価証券
    ハウス　オブ　ローゼ                           400     1,670.00          668,000       300株
    Ｇ－７ホールディングス                          3,400      1,423.00         4,838,200
                                                    貸付有価証券
    イオン北海道                          4,400      1,068.00         4,699,200        1,100株
                                                    貸付有価証券
    コジマ                          5,300       621.00        3,291,300        3,600株
                                                    貸付有価証券
    ヒマラヤ                          1,000       943.00         943,000       700株
    コーナン商事                          4,300      3,660.00        15,738,000
                                                    貸付有価証券
    エコス                          1,000      1,977.00         1,977,000         700株
                                                    貸付有価証券
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         60,600       1,983.00        120,169,800         41,500株
                                                    貸付有価証券
    西松屋チェーン                          6,200      1,467.00         9,095,400        4,400株
                                                    貸付有価証券
    ゼンショーホールディングス                         14,800       2,968.00        43,926,400        10,100株
                                                    貸付有価証券
    幸楽苑ホールディングス                          1,800      1,270.00         2,286,000        1,200株
                                                    貸付有価証券
    ハークスレイ                          1,500       544.00         816,000       800株
                                                    貸付有価証券
    サイゼリヤ                          4,500      2,406.00        10,827,000         3,000株
                                                    貸付有価証券
    ＶＴホールディングス                         11,400        458.00        5,221,200        7,700株
                                                    貸付有価証券
    魚力                           800     2,329.00         1,863,200         600株
                                                    貸付有価証券
    フジ・コーポレーション                          1,600      1,168.00         1,868,800        1,000株
                                                    貸付有価証券
    ユナイテッドアローズ                          3,200      2,029.00         6,492,800        2,100株
                                                    貸付有価証券
    ハイデイ日高                          4,400      1,962.00         8,632,800        2,800株
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                          2,200       245.00         539,000
                                 88/142


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    コロワイド                         12,500       1,722.00        21,525,000         8,500株
                                                    貸付有価証券
    ピーシーデポコーポレーション                          3,600       351.00        1,263,600        2,400株
    壱番屋                          2,100      4,875.00        10,237,500
    ＰＬＡＮＴ                           700      653.00         457,100
                                                    貸付有価証券
    スギホールディングス                          6,000      5,410.00        32,460,000         1,000株
    薬王堂ホールディングス                          1,500      1,976.00         2,964,000
    スクロール                          4,700       843.00        3,962,100
                                                    貸付有価証券
    ヨンドシーホールディングス                          2,600      1,736.00         4,513,600        1,800株
                                                    貸付有価証券
    木曽路                          4,100      2,080.00         8,528,000        2,800株
                                                    貸付有価証券
    ＳＲＳホールディングス                          4,300       859.00        3,693,700        2,900株
                                                    貸付有価証券
    千趣会                          5,500       397.00        2,183,500        3,700株
                                                    貸付有価証券
    リテールパートナーズ                          4,300      1,123.00         4,828,900        2,600株
    ケーヨー                          5,600       973.00        5,448,800
                                                    貸付有価証券
    上新電機                          3,100      1,883.00         5,837,300        2,300株
                                                    貸付有価証券
    日本瓦斯                         14,700       1,910.00        28,077,000         100株
                                                    貸付有価証券
    ロイヤルホールディングス                          5,000      2,244.00        11,220,000         3,700株
    東天紅                           400      938.00         375,200
                                                    貸付有価証券
    いなげや                          3,300      1,201.00         3,963,300        1,400株
                                                    貸付有価証券
    チヨダ                          2,700       722.00        1,949,400        1,000株
                                                    貸付有価証券
    ライフコーポレーション                          2,500      2,602.00         6,505,000         500株
                                                    貸付有価証券
    リンガーハット                          3,600      2,261.00         8,139,600        2,300株
    ＭｒＭａｘＨＤ                          3,800       622.00        2,363,600
    ＡＯＫＩホールディングス                          5,900       670.00        3,953,000
    オークワ                          4,500       860.00        3,870,000
                                                    貸付有価証券
    コメリ                          4,700      2,751.00        12,929,700         300株
    青山商事                          5,900       876.00        5,168,400
    しまむら                          3,500      10,900.00         38,150,000
    はせがわ                          1,800       274.00         493,200
                                                    貸付有価証券
    高島屋                         21,000       1,280.00        26,880,000         1,600株
                                                    貸付有価証券
    松屋                          5,400       823.00        4,444,200         100株
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         13,600        942.00       12,811,200
                                 89/142


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    近鉄百貨店                          1,000      2,480.00         2,480,000         300株
                                                    貸付有価証券
    丸井グループ                         22,600       2,445.00        55,257,000         1,600株
    アクシアル　リテイリング                          2,100      3,050.00         6,405,000
                                                    貸付有価証券
    井筒屋                          1,600       341.00         545,600       1,100株
                                                    貸付有価証券
    イオン                         105,500       2,357.50        248,716,250         63,500株
                                                    貸付有価証券
    イズミ                          5,000      2,760.00        13,800,000         200株
                                                    貸付有価証券
    平和堂                          4,700      1,882.00         8,845,400        3,000株
                                                    貸付有価証券
    フジ                          7,200      2,266.00        16,315,200         5,500株
                                                    貸付有価証券
    ヤオコー                          3,400      6,450.00        21,930,000         2,300株
                                                    貸付有価証券
    ゼビオホールディングス                          4,100       864.00        3,542,400        2,700株
                                                    貸付有価証券
    ケーズホールディングス                         26,500       1,288.00        34,132,000        13,700株
                                                    貸付有価証券
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,400       640.00         896,000       900株
                                                    貸付有価証券
    日産東京販売ホールディングス                          4,500       236.00        1,062,000        2,900株
                                                    貸付有価証券
    シルバーライフ                           600     1,515.00          909,000       400株
                                                    貸付有価証券
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,300      3,455.00         4,491,500         900株
                                                    貸付有価証券
    ナルミヤ・インターナショナル                           700      889.00         622,300       400株
                                                    貸付有価証券
    ブックオフグループホールディングス                          1,900       988.00        1,877,200        1,300株
                                                    貸付有価証券
    ギフトホールディングス                           500     2,185.00         1,092,500         300株
                                                    貸付有価証券
    アインホールディングス                          3,800      5,780.00        21,964,000         2,700株
                                                    貸付有価証券
    元気寿司                           900     2,511.00         2,259,900         500株
                                                    貸付有価証券
    ヤマダホールディングス                         110,300        454.00       50,076,200        75,000株
                                                    貸付有価証券
    アークランドサカモト                          4,800      1,482.00         7,113,600         900株
                                                    貸付有価証券
    ニトリホールディングス                         12,000      13,010.00        156,120,000         1,200株
                                                    貸付有価証券
    グルメ杵屋                          2,400      1,015.00         2,436,000        1,600株
                                                    貸付有価証券
    愛眼                          2,200       192.00         422,400       1,400株
    ケーユーホールディングス                          1,600      1,159.00         1,854,400
                                                    貸付有価証券
    吉野家ホールディングス                         10,600       2,386.00        25,291,600         7,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    松屋フーズホールディングス                          1,500      3,760.00         5,640,000         800株
                                                    貸付有価証券
    サガミホールディングス                          4,400      1,161.00         5,108,400        2,600株
                                                    貸付有価証券
    関西フードマーケット                          2,700      1,265.00         3,415,500        1,800株
                                                    貸付有価証券
    王将フードサービス                          2,000      6,330.00        12,660,000         1,300株
    プレナス                          3,400      1,948.00         6,623,200
                                                    貸付有価証券
    ミニストップ                          2,300      1,411.00         3,245,300        1,500株
    アークス                          5,500      1,935.00        10,642,500
    バローホールディングス                          6,400      1,861.00        11,910,400
    ベルク                          1,300      5,240.00         6,812,000
                                                    貸付有価証券
    大庄                          1,900      1,121.00         2,129,900        1,300株
                                                    貸付有価証券
    ファーストリテイリング                          4,100      61,950.00        253,995,000          400株
                                                    貸付有価証券
    サンドラッグ                         11,400       2,792.00        31,828,800         400株
                                                    貸付有価証券
    サックスバー　ホールディングス                          3,100       594.00        1,841,400        2,000株
                                                    貸付有価証券
    ヤマザワ                           600     1,517.00          910,200       400株
                                                    貸付有価証券
    やまや                           600     2,477.00         1,486,200         400株
                                                    貸付有価証券
    ベルーナ                          6,500       667.00        4,335,500        3,400株
    島根銀行                          1,100       525.00         577,500
    じもとホールディングス                          2,200       570.00        1,254,000
                                                    貸付有価証券
    めぶきフィナンシャルグループ                         131,800        243.00       32,027,400         900株
                                                    貸付有価証券
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          3,600      1,886.00         6,789,600         100株
    九州フィナンシャルグループ                         56,100        377.00       21,149,700
                                                    貸付有価証券
    ゆうちょ銀行                         71,600        985.00       70,526,000        49,200株
    富山第一銀行                          7,000       407.00        2,849,000
                                                    貸付有価証券
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         157,900        435.00       68,686,500         9,000株
    西日本フィナンシャルホールディングス                         16,900        754.00       12,742,600
                                                    貸付有価証券
    三十三フィナンシャルグループ                          2,600      1,362.00         3,541,200        1,800株
    第四北越フィナンシャルグループ                          4,500      2,475.00        11,137,500
                                                    貸付有価証券
    ひろぎんホールディングス                         40,800        605.00       24,684,000         5,000株
    おきなわフィナンシャルグループ                          2,600      2,139.00         5,561,400
                                                    貸付有価証券
    十六フィナンシャルグループ                          3,700      2,229.00         8,247,300         500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北國フィナンシャルホールディングス                          2,700      4,080.00        11,016,000
                                                    貸付有価証券
    プロクレアホールディングス                          3,100      1,897.00         5,880,700        1,600株
                                                    貸付有価証券
    新生銀行                         19,800       1,917.00        37,956,600        12,500株
                                                    貸付有価証券
    あおぞら銀行                         17,000       2,656.00        45,152,000         6,100株
                                                    代用有価証券
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,818,900         729.70      1,327,251,330          184,400株
                                                    貸付有価証券
    りそなホールディングス                         328,700        478.50       157,282,950         92,100株
                                                    貸付有価証券
    三井住友トラスト・ホールディングス                         52,600       3,878.00        203,982,800         1,800株
                                                    代用有価証券
    三井住友フィナンシャルグループ                         201,300       3,922.00        789,498,600         4,400株
                                                    貸付有価証券
    千葉銀行                         90,900        661.00       60,084,900         1,900株
                                                    貸付有価証券
    群馬銀行                         51,500        350.00       18,025,000         7,500株
    武蔵野銀行                          4,100      1,719.00         7,047,900
                                                    貸付有価証券
    千葉興業銀行                          6,800       260.00        1,768,000         100株
                                                    貸付有価証券
    筑波銀行                         11,900        183.00        2,177,700         100株
                                                    貸付有価証券
    七十七銀行                          8,500      1,694.00        14,399,000         6,300株
    秋田銀行                          1,900      1,525.00         2,897,500
                                                    貸付有価証券
    山形銀行                          3,000       830.00        2,490,000         100株
    岩手銀行                          1,900      2,001.00         3,801,900
                                                    貸付有価証券
    東邦銀行                         22,900        199.00        4,557,100         200株
    東北銀行                          1,300       979.00        1,272,700
                                                    貸付有価証券
    ふくおかフィナンシャルグループ                         23,100       2,199.00        50,796,900         1,400株
                                                    貸付有価証券
    静岡銀行                         66,300        751.00       49,791,300         7,300株
    スルガ銀行                         26,600        354.00        9,416,400
                                                    貸付有価証券
    八十二銀行                         61,900        449.00       27,793,100         4,700株
    山梨中央銀行                          3,200      1,144.00         3,660,800
    大垣共立銀行                          5,600      1,717.00         9,615,200
                                                    貸付有価証券
    福井銀行                          2,500      1,318.00         3,295,000         900株
    清水銀行                          1,100      1,482.00         1,630,200
                                                    貸付有価証券
    富山銀行                           500     1,853.00          926,500       300株
    滋賀銀行                          5,200      2,765.00        14,378,000
    南都銀行                          4,300      1,929.00         8,294,700
                                 92/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    百五銀行                         27,000        319.00        8,613,000
                                                    貸付有価証券
    京都銀行                          9,900      5,510.00        54,549,000         2,600株
    紀陽銀行                          9,400      1,380.00        12,972,000
                                                    貸付有価証券
    ほくほくフィナンシャルグループ                         17,600        783.00       13,780,800         100株
                                                    貸付有価証券
    山陰合同銀行                         17,200        638.00       10,973,600         100株
    中国銀行                         23,000        920.00       21,160,000
                                                    貸付有価証券
    鳥取銀行                          1,000      1,189.00         1,189,000         600株
                                                    貸付有価証券
    伊予銀行                         36,100        626.00       22,598,600        13,900株
                                                    貸付有価証券
    百十四銀行                          2,900      1,726.00         5,005,400         100株
                                                    貸付有価証券
    四国銀行                          4,300       798.00        3,431,400        3,000株
                                                    貸付有価証券
    阿波銀行                          4,300      1,996.00         8,582,800         900株
    大分銀行                          1,700      1,750.00         2,975,000
    宮崎銀行                          1,700      2,022.00         3,437,400
    佐賀銀行                          1,600      1,408.00         2,252,800
    琉球銀行                          6,600       775.00        5,115,000
                                                    貸付有価証券
    セブン銀行                         90,200        242.00       21,828,400         6,500株
                                                    貸付有価証券
    みずほフィナンシャルグループ                         372,000       1,519.00        565,068,000         1,600株
    高知銀行                          1,100       749.00         823,900
                                                    貸付有価証券
    山口フィナンシャルグループ                         32,000        719.00       23,008,000         2,900株
    長野銀行                           900     1,258.00         1,132,200
                                                    貸付有価証券
    名古屋銀行                          2,000      3,045.00         6,090,000        1,500株
                                                    貸付有価証券
    北洋銀行                         41,200        217.00        8,940,400        6,500株
                                                    貸付有価証券
    愛知銀行                          1,000      5,010.00         5,010,000         500株
                                                    貸付有価証券
    中京銀行                          1,000      1,617.00         1,617,000         500株
                                                    貸付有価証券
    大光銀行                          1,000      1,288.00         1,288,000         600株
                                                    貸付有価証券
    愛媛銀行                          4,100       807.00        3,308,700         400株
    トマト銀行                           900     1,008.00          907,200
    京葉銀行                         12,700        456.00        5,791,200
                                                    貸付有価証券
    栃木銀行                         14,200        269.00        3,819,800         100株
                                                    貸付有価証券
    北日本銀行                           900     1,567.00         1,410,300         600株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東和銀行                          5,100       507.00        2,585,700         100株
    福島銀行                          3,400       223.00         758,200
    大東銀行                          1,300       649.00         843,700
    トモニホールディングス                         22,500        303.00        6,817,500
    フィデアホールディングス                          2,800      1,243.00         3,480,400
                                                    貸付有価証券
    池田泉州ホールディングス                         33,200        184.00        6,108,800         900株
                                                    貸付有価証券
    ＦＰＧ                         10,300        950.00        9,785,000        2,800株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンインベストメントアドバイザー                          2,400      1,258.00         3,019,200        1,100株
    マーキュリアホールディングス                          1,600       624.00         998,400
                                                    貸付有価証券
    ＳＢＩホールディングス                         37,500       2,617.00        98,137,500         7,400株
    ジャフコ　グループ                         11,600       1,572.00        18,235,200
                                                    貸付有価証券
    大和証券グループ本社                         216,400        625.80       135,423,120         5,600株
                                                    貸付有価証券
    野村ホールディングス                         463,300        508.90       235,773,370         13,700株
                                                    貸付有価証券
    岡三証券グループ                         22,700        342.00        7,763,400         300株
                                                    貸付有価証券
    丸三証券                          9,000       484.00        4,356,000        6,200株
                                                    貸付有価証券
    東洋証券                          9,700       193.00        1,872,100        2,500株
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         31,500        370.00       11,655,000
    光世証券                           600      454.00         272,400
                                                    貸付有価証券
    水戸証券                          7,700       269.00        2,071,300         400株
                                                    貸付有価証券
    いちよし証券                          5,500       633.00        3,481,500         100株
    松井証券                         14,900        818.00       12,188,200
                                                    貸付有価証券
    マネックスグループ                         25,300        501.00       12,675,300        17,100株
    極東証券                          3,700       663.00        2,453,100
    岩井コスモホールディングス                          2,900      1,211.00         3,511,900
    アイザワ証券グループ                          4,400       691.00        3,040,400
    マネーパートナーズグループ                          3,400       232.00         788,800
                                                    貸付有価証券
    スパークス・グループ                         14,000        266.00        3,724,000         700株
    小林洋行                          1,200       230.00         276,000
                                                    貸付有価証券
    かんぽ生命保険                         30,500       2,126.00        64,843,000         100株
                                                    貸付有価証券
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         45,400       5,848.00        265,499,200         5,000株
    アニコム　ホールディングス                          9,300       666.00        6,193,800
                                                    貸付有価証券
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         64,300       4,093.00        263,179,900         4,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    第一生命ホールディングス                         144,500       2,633.50        380,540,750         43,500株
                                                    貸付有価証券
    東京海上ホールディングス                         88,800       7,466.00        662,980,800         12,100株
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         71,300       1,474.00        105,096,200
                                                    貸付有価証券
    アドバンスクリエイト                          1,500       964.00        1,446,000         900株
                                                    貸付有価証券
    全国保証                          7,200      4,275.00        30,780,000         4,600株
                                                    貸付有価証券
    あんしん保証                          1,300       275.00         357,500       500株
                                                    貸付有価証券
    ジェイリース                          1,000      1,816.00         1,816,000         700株
    イントラスト                          1,400       538.00         753,200
                                                    貸付有価証券
    日本モーゲージサービス                          1,700       983.00        1,671,100        1,100株
                                                    貸付有価証券
    Ｃａｓａ                          1,100       843.00         927,300       700株
                                                    貸付有価証券
    アルヒ                          4,500       958.00        4,311,000        3,000株
    プレミアグループ                          1,500      4,075.00         6,112,500
                                                    貸付有価証券
    ネットプロテクションズホールディングス                          9,200       605.00        5,566,000        5,800株
                                                    貸付有価証券
    クレディセゾン                         18,300       1,498.00        27,413,400         400株
                                                    貸付有価証券
    芙蓉総合リース                          2,800      7,370.00        20,636,000         100株
                                                    貸付有価証券
    みずほリース                          4,100      3,055.00        12,525,500         3,100株
                                                    貸付有価証券
    東京センチュリー                          5,100      4,315.00        22,006,500         3,500株
    日本証券金融                         11,900        860.00       10,234,000
                                                    貸付有価証券
    アイフル                         50,900        348.00       17,713,200         800株
                                                    貸付有価証券
    リコーリース                          2,700      3,405.00         9,193,500        1,800株
                                                    貸付有価証券
    イオンフィナンシャルサービス                         16,500       1,202.00        19,833,000         6,200株
                                                    貸付有価証券
    アコム                         59,800        327.00       19,554,600         200株
    ジャックス                          3,100      3,345.00        10,369,500
                                                    貸付有価証券
    オリエントコーポレーション                         82,100        123.00       10,098,300        54,900株
                                                    貸付有価証券
    オリックス                         180,300       2,451.50        442,005,450         1,800株
                                                    貸付有価証券
    三菱ＨＣキャピタル                         102,800        613.00       63,016,400        11,800株
                                                    貸付有価証券
    九州リースサービス                          1,500       577.00         865,500       1,000株
                                                    貸付有価証券
    日本取引所グループ                         72,400       2,033.50        147,225,400          100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    イー・ギャランティ                          4,500      2,168.00         9,756,000        2,400株
                                                    貸付有価証券
    アサックス                          1,500       605.00         907,500       1,000株
                                                    貸付有価証券
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          1,200      1,952.00         2,342,400         800株
                                                    貸付有価証券
    いちご                         33,800        296.00       10,004,800         1,500株
    日本駐車場開発                         31,100        161.00        5,007,100
    スター・マイカ・ホールディングス                          1,700      1,541.00         2,619,700
                                                    貸付有価証券
    ＳＲＥホールディングス                           800     1,939.00         1,551,200         200株
                                                    貸付有価証券
    ＡＤワークスグループ                          7,500       150.00        1,125,000        4,900株
                                                    貸付有価証券
    ヒューリック                         68,200       1,054.00        71,882,800        48,000株
    三栄建築設計                          1,200      1,652.00         1,982,400
                                                    貸付有価証券
    野村不動産ホールディングス                         15,700       3,225.00        50,632,500         1,800株
                                                    貸付有価証券
    三重交通グループホールディングス                          6,200       481.00        2,982,200        4,000株
                                                    貸付有価証券
    サムティ                          4,700      1,997.00         9,385,900         300株
                                                    貸付有価証券
    ディア・ライフ                          3,800       541.00        2,055,800        1,300株
                                                    貸付有価証券
    コーセーアールイー                          1,200       645.00         774,000       700株
                                                    貸付有価証券
    地主                          1,900      2,053.00         3,900,700        1,300株
    プレサンスコーポレーション                          3,500      1,518.00         5,313,000
                                                    貸付有価証券
    ＴＨＥグローバル社                          2,500       147.00         367,500       500株
    ハウスコム                           700     1,080.00          756,000
    日本管理センター                          1,500      1,015.00         1,522,500
                                                    貸付有価証券
    サンセイランディック                          1,100       883.00         971,300       700株
    エストラスト                           800      554.00         443,200
    フージャースホールディングス                          3,900       808.00        3,151,200
    オープンハウスグループ                          9,600      5,370.00        51,552,000
    東急不動産ホールディングス                         84,800        664.00       56,307,200
                                                    貸付有価証券
    飯田グループホールディングス                         25,300       2,035.00        51,485,500         3,100株
    イーグランド                           500     1,448.00          724,000
    ムゲンエステート                          2,500       497.00        1,242,500
    ビーロット                          2,400       503.00        1,207,200
                                                    貸付有価証券
    ファーストブラザーズ                           700      855.00         598,500       100株
                                                    貸付有価証券
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          1,600       895.00        1,432,000         300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    シーアールイー                          1,100      1,587.00         1,745,700         700株
                                                    貸付有価証券
    プロパティエージェント                           400     1,515.00          606,000       200株
                                                    貸付有価証券
    ケイアイスター不動産                          1,400      4,885.00         6,839,000         900株
                                                    貸付有価証券
    アグレ都市デザイン                           500     1,593.00          796,500       300株
                                                    貸付有価証券
    グッドコムアセット                          1,300      1,187.00         1,543,100         700株
                                                    貸付有価証券
    ジェイ・エス・ビー                           600     3,520.00         2,112,000         200株
                                                    貸付有価証券
    ロードスターキャピタル                           800     1,379.00         1,103,200         500株
                                                    貸付有価証券
    テンポイノベーション                          1,000       872.00         872,000       400株
                                                    貸付有価証券
    グローバル・リンク・マネジメント                           600      913.00         547,800       100株
    フェイスネットワーク                           500     1,336.00          668,000
                                                    貸付有価証券
    パーク２４                         18,000       2,030.00        36,540,000         3,300株
                                                    貸付有価証券
    パラカ                           900     1,796.00         1,616,400         400株
                                                    貸付有価証券
    三井不動産                         125,300       2,817.00        352,970,100         1,200株
                                                    貸付有価証券
    三菱地所                         181,700       1,909.00        346,865,300          100株
    平和不動産                          4,900      3,775.00        18,497,500
                                                    貸付有価証券
    東京建物                         27,300       1,715.00        46,819,500        14,300株
                                                    貸付有価証券
    京阪神ビルディング                          4,200      1,241.00         5,212,200         800株
                                                    貸付有価証券
    住友不動産                         57,600       3,475.00        200,160,000         1,700株
                                                    貸付有価証券
    テーオーシー                          4,900       618.00        3,028,200        3,600株
                                                    貸付有価証券
    東京楽天地                           500     3,970.00         1,985,000         300株
    スターツコーポレーション                          4,200      2,433.00        10,218,600
                                                    貸付有価証券
    フジ住宅                          3,500       655.00        2,292,500        2,300株
    空港施設                          3,300       530.00        1,749,000
    明和地所                          1,600       615.00         984,000
                                                    貸付有価証券
    ゴールドクレスト                          2,400      1,688.00         4,051,200        1,600株
                                                    貸付有価証券
    エスリード                          1,200      1,707.00         2,048,400         800株
                                                    貸付有価証券
    日神グループホールディングス                          5,000       455.00        2,275,000        3,200株
                                                    貸付有価証券
    日本エスコン                          5,600       764.00        4,278,400        2,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タカラレーベン                         12,700        331.00        4,203,700
                                                    貸付有価証券
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,500       850.00        1,275,000        1,000株
    イオンモール                         15,200       1,557.00        23,666,400
                                                    貸付有価証券
    毎日コムネット                          1,300       691.00         898,300       800株
                                                    貸付有価証券
    ファースト住建                          1,200      1,119.00         1,342,800         800株
                                                    貸付有価証券
    カチタス                          7,500      2,925.00        21,937,500         100株
                                                    貸付有価証券
    トーセイ                          4,200      1,127.00         4,733,400         200株
                                                    貸付有価証券
    穴吹興産                           700     2,375.00         1,662,500         400株
                                                    貸付有価証券
    サンフロンティア不動産                          4,200      1,053.00         4,422,600        2,800株
                                                    貸付有価証券
    ＦＪネクストホールディングス                          3,000      1,065.00         3,195,000         300株
                                                    貸付有価証券
    インテリックス                           800      605.00         484,000       500株
    ランドビジネス                          1,600       237.00         379,200
                                                    貸付有価証券
    サンネクスタグループ                          1,200      1,152.00         1,382,400         500株
    グランディハウス                          2,200       530.00        1,166,000
                                                    貸付有価証券
    日本空港ビルデング                         10,400       5,300.00        55,120,000         6,800株
    明豊ファシリティワークス                          1,400       646.00         904,400
    日本工営                          1,900      3,140.00         5,966,000
                                                    貸付有価証券
    ＬＩＦＵＬＬ                          9,200       177.00        1,628,400        5,600株
                                                    貸付有価証券
    ミクシィ                          6,700      2,118.00        14,190,600         1,800株
    ジェイエイシーリクルートメント                          2,400      1,810.00         4,344,000
                                                    貸付有価証券
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         48,200       1,497.00        72,155,400         300株
    メンバーズ                           800     3,020.00         2,416,000
                                                    貸付有価証券
    中広                           700      390.00         273,000       400株
                                                    貸付有価証券
    ＵＴグループ                          4,200      2,433.00        10,218,600         100株
                                                    貸付有価証券
    アイティメディア                          1,400      1,777.00         2,487,800         200株
                                                    貸付有価証券
    Ｅ・Ｊホールディングス                          1,700      1,150.00         1,955,000         800株
                                                    貸付有価証券
    夢真ビーネックスグループ                          9,600      1,443.00        13,852,800         1,300株
                                                    貸付有価証券
    コシダカホールディングス                          7,900       757.00        5,980,300        1,200株
                                                    貸付有価証券
    アルトナー                           700      847.00         592,900       200株
                                 98/142


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    パソナグループ                          3,200      2,096.00         6,707,200         700株
    ＣＤＳ                           800     2,167.00         1,733,600
                                                    貸付有価証券
    リンクアンドモチベーション                          6,500       454.00        2,951,000        4,400株
                                                    貸付有価証券
    エス・エム・エス                         10,000       3,000.00        30,000,000         200株
                                                    貸付有価証券
    サニーサイドアップグループ                          1,100       644.00         708,400       100株
    パーソルホールディングス                         29,400       2,507.00        73,705,800
    リニカル                          1,700       864.00        1,468,800
                                                    貸付有価証券
    クックパッド                          9,300       222.00        2,064,600        3,800株
                                                    貸付有価証券
    エスクリ                          1,600       416.00         665,600       900株
                                                    貸付有価証券
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          1,700       597.00        1,014,900        1,100株
                                                    貸付有価証券
    学情                          1,200       961.00        1,153,200         700株
                                                    貸付有価証券
    スタジオアリス                          1,300      2,263.00         2,941,900         900株
                                                    貸付有価証券
    シミックホールディングス                          1,500      1,442.00         2,163,000        1,100株
                                                    貸付有価証券
    エプコ                           600      733.00         439,800       100株
    ＮＪＳ                           600     2,088.00         1,252,800
                                                    貸付有価証券
    綜合警備保障                         11,100       3,565.00        39,571,500         2,200株
                                                    貸付有価証券
    カカクコム                         21,600       2,556.00        55,209,600         5,400株
    アイロムグループ                          1,100      1,914.00         2,105,400
    セントケア・ホールディング                          1,900       825.00        1,567,500
    サイネックス                           500      594.00         297,000
                                                    貸付有価証券
    ルネサンス                          2,000       921.00        1,842,000        1,400株
                                                    貸付有価証券
    ディップ                          5,200      3,765.00        19,578,000         200株
                                                    貸付有価証券
    デジタルホールディングス                          2,100      1,304.00         2,738,400         500株
                                                    貸付有価証券
    新日本科学                          3,600      1,653.00         5,950,800        1,200株
                                                    貸付有価証券
    キャリアデザインセンター                           700     1,112.00          778,400       500株
                                                    貸付有価証券
    ベネフィット・ワン                         10,700       2,016.00        21,571,200         7,300株
                                                    貸付有価証券
    エムスリー                         51,900       3,737.00        193,950,300         2,500株
                                                    貸付有価証券
    ツカダ・グローバルホールディング                          2,400       328.00         787,200       1,400株
    ブラス                           500      822.00         411,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アウトソーシング                         16,800       1,111.00        18,664,800
                                                    貸付有価証券
    ウェルネット                          2,800       495.00        1,386,000         600株
                                                    貸付有価証券
    ワールドホールディングス                          1,200      2,353.00         2,823,600         300株
                                                    貸付有価証券
    ディー・エヌ・エー                         11,200       1,866.00        20,899,200         1,600株
    博報堂ＤＹホールディングス                         38,500       1,315.00        50,627,500
                                                    貸付有価証券
    ぐるなび                          4,500       413.00        1,858,500        3,000株
    タカミヤ                          3,700       364.00        1,346,800
    ジャパンベストレスキューシステム                          1,800       796.00        1,432,800
                                                    貸付有価証券
    ファンコミュニケーションズ                          6,900       411.00        2,835,900         100株
                                                    貸付有価証券
    ライク                          1,000      2,212.00         2,212,000         700株
    ビジネス・ブレークスルー                          1,200       443.00         531,600
    エスプール                          8,300      1,225.00        10,167,500
                                                    貸付有価証券
    ＷＤＢホールディングス                          1,400      2,280.00         3,192,000         900株
    ティア                          2,000       460.00         920,000
                                                    貸付有価証券
    ＣＤＧ                           300     1,285.00          385,500       200株
                                                    貸付有価証券
    アドウェイズ                          4,400       698.00        3,071,200        2,800株
                                                    貸付有価証券
    バリューコマース                          2,300      3,175.00         7,302,500        1,500株
                                                    貸付有価証券
    インフォマート                         32,300        494.00       15,956,200         100株
                                                    貸付有価証券
    ＪＰホールディングス                          7,500       227.00        1,702,500         300株
                                                    貸付有価証券
    エコナックホールディングス                          7,600        91.00        691,600       5,000株
                                                    貸付有価証券
    ＣＬホールディングス                           600      999.00         599,400       400株
    プレステージ・インターナショナル                         11,100        642.00        7,126,200
    アミューズ                          1,600      2,151.00         3,441,600
                                                    貸付有価証券
    ドリームインキュベータ                           900     2,460.00         2,214,000         500株
    クイック                          1,900      1,405.00         2,669,500
                                                    貸付有価証券
    ＴＡＣ                          1,800       233.00         419,400       100株
                                                    貸付有価証券
    電通グループ                         28,500       4,300.00        122,550,000         20,500株
                                                    貸付有価証券
    テイクアンドギヴ・ニーズ                          1,400      1,750.00         2,450,000         900株
                                                    貸付有価証券
    ぴあ                           900     3,240.00         2,916,000         500株
                                                    貸付有価証券
    イオンファンタジー                          1,100      2,431.00         2,674,100         700株
                                100/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シーティーエス                          3,300       869.00        2,867,700
    ネクシィーズグループ                          1,100       530.00         583,000
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          7,700      2,673.00        20,582,100
                                                    貸付有価証券
    アルプス技研                          2,400      1,885.00         4,524,000         100株
                                                    貸付有価証券
    サニックス                          5,300       241.00        1,277,300        3,200株
    ダイオーズ                           700     1,065.00          745,500
    日本空調サービス                          3,100       801.00        2,483,100
                                                    貸付有価証券
    オリエンタルランド                         32,400      19,200.00        622,080,000          200株
                                                    貸付有価証券
    ダスキン                          6,500      2,695.00        17,517,500         2,100株
                                                    貸付有価証券
    明光ネットワークジャパン                          3,500       595.00        2,082,500        1,400株
    ファルコホールディングス                          1,300      2,175.00         2,827,500
                                                    貸付有価証券
    秀英予備校                           600      431.00         258,600       300株
                                                    貸付有価証券
    ラウンドワン                          8,200      1,501.00        12,308,200         2,400株
                                                    貸付有価証券
    リゾートトラスト                         12,800       2,129.00        27,251,200         2,200株
                                                    貸付有価証券
    ビー・エム・エル                          3,700      3,465.00        12,820,500         2,400株
    りらいあコミュニケーションズ                          4,300      1,102.00         4,738,600
                                                    貸付有価証券
    リソー教育                         13,400        341.00        4,569,400         100株
                                                    貸付有価証券
    早稲田アカデミー                          1,700      1,128.00         1,917,600        1,100株
                                                    貸付有価証券
    ユー・エス・エス                         32,900       2,349.00        77,282,100        10,200株
                                                    貸付有価証券
    東京個別指導学院                          2,700       605.00        1,633,500        1,600株
    サイバーエージェント                         66,000       1,391.00        91,806,000
                                                    貸付有価証券
    楽天グループ                         141,300        724.00       102,301,200         98,900株
    クリーク・アンド・リバー社                          1,600      2,096.00         3,353,600
    モーニングスター                          5,200       532.00        2,766,400
    テー・オー・ダブリュー                          5,600       344.00        1,926,400
    山田コンサルティンググループ                          1,500      1,162.00         1,743,000
                                                    貸付有価証券
    セントラルスポーツ                          1,100      2,427.00         2,669,700         700株
    フルキャストホールディングス                          2,500      2,288.00         5,720,000
                                                    貸付有価証券
    エン・ジャパン                          5,100      1,996.00        10,179,600         500株
                                                    貸付有価証券
    リソルホールディングス                           400     4,600.00         1,840,000         200株
                                                    貸付有価証券
    テクノプロ・ホールディングス                         17,600       2,974.00        52,342,400        11,500株
                                101/142


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アトラグループ                          1,200       202.00         242,400       500株
    インターワークス                          1,200       382.00         458,400
                                                    貸付有価証券
    アイ・アールジャパンホールディングス                          1,400      4,415.00         6,181,000         800株
                                                    貸付有価証券
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,900      3,235.00         6,146,500         600株
    ファーストロジック                           500      765.00         382,500
                                                    貸付有価証券
    三機サービス                           600     1,073.00          643,800       400株
                                                    貸付有価証券
    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,700       856.00        1,455,200         600株
    デザインワン・ジャパン                          1,200       184.00         220,800
    イー・ガーディアン                          1,100      2,949.00         3,243,900
                                                    貸付有価証券
    リブセンス                          2,400       163.00         391,200       1,300株
    ジャパンマテリアル                          9,000      1,794.00        16,146,000
                                                    貸付有価証券
    ベクトル                          4,100      1,132.00         4,641,200        1,600株
                                                    貸付有価証券
    ウチヤマホールディングス                          1,500       301.00         451,500       1,000株
                                                    貸付有価証券
    チャーム・ケア・コーポレーション                          2,200      1,091.00         2,400,200        1,400株
                                                    貸付有価証券
    キャリアリンク                          1,100      2,058.00         2,263,800         700株
                                                    貸付有価証券
    ＩＢＪ                          2,400       746.00        1,790,400        1,600株
                                                    貸付有価証券
    アサンテ                          1,300      1,503.00         1,953,900         900株
                                                    貸付有価証券
    バリューＨＲ                          2,500      1,260.00         3,150,000        1,200株
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          2,400      3,445.00         8,268,000
                                                    貸付有価証券
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          1,200      1,206.00         1,447,200         700株
    ＥＲＩホールディングス                           900     1,335.00         1,201,500
                                                    貸付有価証券
    アビスト                           500     2,910.00         1,455,000         200株
                                                    貸付有価証券
    シグマクシス・ホールディングス                          3,500      1,139.00         3,986,500         300株
                                                    貸付有価証券
    ウィルグループ                          2,200      1,179.00         2,593,800        1,400株
                                                    貸付有価証券
    エスクロー・エージェント・ジャパン                          3,500       174.00         609,000       400株
                                                    貸付有価証券
    メドピア                          2,100      2,120.00         4,452,000        1,400株
                                                    貸付有価証券
    レアジョブ                           600      545.00         327,000       400株
                                                    代用有価証券
                                                     34,300株
                                                    貸付有価証券
    リクルートホールディングス                         216,100       4,734.00       1,023,017,400          7,500株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エラン                          4,100      1,060.00         4,346,000
    土木管理総合試験所                          1,300       329.00         427,700
                                                    貸付有価証券
    ネットマーケティング                          1,500       688.00        1,032,000         800株
    日本郵政                         352,000        959.60       337,779,200
                                                    貸付有価証券
    ベルシステム２４ホールディングス                          4,200      1,431.00         6,010,200         700株
                                                    貸付有価証券
    鎌倉新書                          3,300       542.00        1,788,600        2,300株
                                                    貸付有価証券
    ＳＭＮ                           700      606.00         424,200       200株
    一蔵                           600      487.00         292,200
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           500      673.00         336,500
                                                    貸付有価証券
    エアトリ                          1,800      2,967.00         5,340,600        1,200株
    アトラエ                          2,100      1,861.00         3,908,100
    ストライク                          1,200      3,715.00         4,458,000
    ソラスト                          7,200       700.00        5,040,000
                                                    貸付有価証券
    セラク                           900     1,147.00         1,032,300         500株
                                                    貸付有価証券
    インソース                          3,100      2,256.00         6,993,600        1,800株
                                                    貸付有価証券
    ベイカレント・コンサルティング                          2,100      40,650.00         85,365,000         600株
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           600     2,646.00         1,587,600
                                                    貸付有価証券
    アイモバイル                          1,300      1,426.00         1,853,800         700株
    キャリアインデックス                          1,100       508.00         558,800
                                                    貸付有価証券
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          1,200       867.00        1,040,400         800株
    船場                           800      688.00         550,400
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                          9,300      1,527.00        14,201,100
                                                    貸付有価証券
    フルテック                           500     1,355.00          677,500       200株
                                                    貸付有価証券
    ツナググループ・ホールディングス                          1,100       308.00         338,800       200株
                                                    貸付有価証券
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          1,000       473.00         473,000       100株
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           600      742.00         445,200
    ウェルビー                          1,900       832.00        1,580,800
                                                    貸付有価証券
    エル・ティー・エス                           400     3,840.00         1,536,000         200株
                                                    貸付有価証券
    ミダックホールディングス                          1,300      2,852.00         3,707,600         900株
                                                    貸付有価証券
    日総工産                          2,300       609.00        1,400,700        1,500株
    キュービーネットホールディングス                          1,400      1,370.00         1,918,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＲＰＡホールディングス                          4,300       411.00        1,767,300        2,800株
    スプリックス                          1,000      1,054.00         1,054,000
                                                    貸付有価証券
    マネジメントソリューションズ                          1,400      4,990.00         6,986,000         100株
                                                    貸付有価証券
    プロレド・パートナーズ                           700      548.00         383,600       300株
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,000       414.00         414,000
                                                    貸付有価証券
    テノ．ホールディングス                           400      679.00         271,600       100株
    フロンティア・マネジメント                           800     1,403.00         1,122,400
                                                    貸付有価証券
    ピアラ                           500      871.00         435,500       300株
    コプロ・ホールディングス                           600      919.00         551,400
                                                    貸付有価証券
    ギークス                           500      878.00         439,000       100株
                                                    貸付有価証券
    カーブスホールディングス                          8,100       703.00        5,694,300        5,100株
    フォーラムエンジニアリング                          1,900       951.00        1,806,900
                                                    貸付有価証券
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                           500     1,788.00          894,000       100株
                                                    貸付有価証券
    ダイレクトマーケティングミックス                          3,100      1,810.00         5,611,000        2,300株
    ポピンズ                           700     2,050.00         1,435,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,400      2,582.00         6,196,800
    アドバンテッジリスクマネジメント                          1,500       515.00         772,500
                                                    貸付有価証券
    リログループ                         16,100       2,133.00        34,341,300         200株
                                                    貸付有価証券
    東祥                          2,200      1,333.00         2,932,600        1,400株
    ビーウィズ                           800     1,412.00         1,129,600
    ＴＲＥホールディングス                          5,000      2,246.00        11,230,000
    人・夢・技術グループ                          1,200      2,462.00         2,954,400
                                                    貸付有価証券
    エイチ・アイ・エス                          6,200      2,317.00        14,365,400         4,400株
                                                    貸付有価証券
    ラックランド                           900     3,075.00         2,767,500         600株
                                                    貸付有価証券
    共立メンテナンス                          5,200      4,980.00        25,896,000         3,500株
                                                    貸付有価証券
    イチネンホールディングス                          3,000      1,223.00         3,669,000        2,000株
    建設技術研究所                          1,600      2,472.00         3,955,200
    スペース                          2,100       937.00        1,967,700
    燦ホールディングス                          1,300      1,906.00         2,477,800
    スバル興業                           200     8,610.00         1,722,000
                                                    貸付有価証券
    東京テアトル                          1,300      1,235.00         1,605,500         900株
    タナベ経営                          1,100       700.00         770,000
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ナガワ                           900     8,800.00         7,920,000         600株
    東京都競馬                          2,200      3,705.00         8,151,000
                                                    貸付有価証券
    常磐興産                          1,300      1,311.00         1,704,300         900株
                                                    貸付有価証券
    カナモト                          5,000      1,895.00         9,475,000        3,100株
    西尾レントオール                          2,500      2,709.00         6,772,500
                                                    貸付有価証券
    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                         22,400        24.00        537,600       2,700株
                                                    貸付有価証券
    トランス・コスモス                          3,700      3,475.00        12,857,500         700株
                                                    貸付有価証券
    乃村工藝社                         12,600        911.00       11,478,600         500株
                                                    貸付有価証券
    藤田観光                          1,300      2,476.00         3,218,800         800株
                                                    貸付有価証券
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,800      1,770.00         3,186,000        1,100株
                                                    貸付有価証券
    日本管財                          3,200      2,581.00         8,259,200        2,000株
    トーカイ                          2,400      1,700.00         4,080,000
                                                    貸付有価証券
    セコム                         29,000       8,497.00        246,413,000         2,400株
                                                    貸付有価証券
    セントラル警備保障                          1,400      2,252.00         3,152,800         900株
                                                    貸付有価証券
    丹青社                          5,700       819.00        4,668,300         100株
    メイテック                          3,500      6,910.00        24,185,000
    応用地質                          3,000      1,732.00         5,196,000
                                                    貸付有価証券
    船井総研ホールディングス                          5,700      2,138.00        12,186,600         2,000株
                                                    貸付有価証券
    進学会ホールディングス                          1,000       365.00         365,000       700株
                                                    貸付有価証券
    オオバ                          1,800       741.00        1,333,800        1,300株
                                                    貸付有価証券
    いであ                           700     1,807.00         1,264,900         400株
                                                    貸付有価証券
    学究社                           900     1,605.00         1,444,500         600株
                                                    貸付有価証券
    ベネッセホールディングス                          9,800      2,060.00        20,188,000         3,800株
    イオンディライト                          3,400      2,839.00         9,652,600
                                                    貸付有価証券
    ナック                          1,500       956.00        1,434,000        1,000株
                                                    貸付有価証券
    ダイセキ                          5,400      4,715.00        25,461,000         900株
                                                    貸付有価証券
    ステップ                          1,100      1,776.00         1,953,600         700株
            合　　　計               32,241,700               77,296,613,600
    　(2)株式以外の有価証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は             2022年    6月30日    現在です。
    【年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              89,155,766,603       円　

    Ⅱ　負債総額                              10,705,470,832       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              78,450,295,771       円　
    Ⅳ　発行済口数                              33,974,741,041       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3091   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        該当事項はありません。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
                                107/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2022年6月末      現在           資本金                   17,363,045,900円
                        発行可能株式総数                    230,000,000株
                        発行済株式総数                    197,012,500株
        ●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

    （２）会社の意思決定機関（               2022年6月末      現在）

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
        （事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
       ・監査等委員会
        当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
        期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
    （３）運用の意思決定プロセス（                 2022年6月末      現在）

     １．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
     ２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
     ３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
     ４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
     ５．運用状況の評価・分析および運用リスク                       （ 流動性リスク       を含む）     の管理ならびに法令など遵守状況のモ
        ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
        これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

     ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、            2022年6月末      現在の投資信託などは次の通りです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           純資産額

               種　類               ファンド本数
                                         （単位：億円）
       投資信託総合計                              875           235,926
           株式投資信託                          807           200,387
               単位型                      311           10,626
               追加型                      496           189,761
           公社債投資信託                          68           35,539
               単位型                       55           1,656
               追加型                       13           33,882
    ３【委託会社等の経理状況】

    １.　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
      以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
    ２.　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                                  第63期事業年度        （2021年４月１日から2022

      年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                  (単位：百万円)
                                   第62期                第63期
                                (2021年３月31日)                (2022年３月31日)
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金                                  24,698                42,427
     　　有価証券                                    17               170
     　　前払費用                                   785                932
     　　未収入金                                   225                96
     　　未収委託者報酬                                  24,738                25,193
     　　未収収益                       ※3             891   ※3           1,048
     　　関係会社短期貸付金                                  2,403                5,005
     　　立替金                                   930               1,056
                                        361                998
     　　その他                       ※2                ※2
     　　流動資産合計                                  55,053                76,928
     　固定資産
     　　有形固定資産
     　　　建物                       ※1             245   ※1            244
     　　　器具備品                       ※1             190   ※1            153
     　　　有形固定資産合計                                   436                397
     　　無形固定資産
     　　　ソフトウエア                                   241                335
     　　　無形固定資産合計                                   241                335
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                  22,903                23,969
     　　　関係会社株式                                  25,987                22,366
     　　　長期差入保証金                                   678                652
                                       1,845                3,678
     　　　繰延税金資産
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     　　　投資その他の資産合計                                  51,414                50,667
     　　固定資産合計                                  52,092                51,399
     　資産合計                                 107,145                128,328
                                                  (単位：百万円)

                                   第62期                第63期
                                (2021年３月31日)                (2022年３月31日)
     負債の部
     　流動負債
     　　預り金                                   844                651
     　　未払金                                  9,834                9,693
     　　　未払収益分配金                                    8                7
     　　　未払償還金                                    71                71
     　　　未払手数料                                  8,956                8,783
     　　　その他未払金                                   798                831
     　　未払費用                       ※3            4,660    ※3           5,572
     　　未払法人税等                                  1,090                2,354
     　　未払消費税等                       ※4             775   ※4           3,669
     　　賞与引当金                                  3,034                3,958
     　　役員賞与引当金                                    55                5
       訴訟損失引当金                                  －              7,847
                                        643               1,330
       その他
     　　流動負債合計                                  20,938                35,083
     　固定負債
     　　退職給付引当金                                  1,456                1,395
     　　賞与引当金                                   156                423
                                        544                390
     　　その他
     　　固定負債合計                                  2,157                2,209
     　負債合計                                  23,095                37,292
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                  17,363                17,363
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                  5,220                5,220
     　　　資本剰余金合計                                  5,220                5,220
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                      61,956                68,901
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金合計                                  61,956                68,901
     　　自己株式                                 △2,067                △2,067
     　　株主資本合計                                  82,472                89,417
     　評価・換算差額等
     　　その他有価証券評価差額金                                  1,461                2,350
                                        115               △731
       繰延ヘッジ損益
     　　評価・換算差額等合計                                  1,577                1,618
     　純資産合計                                  84,049                91,035
     負債純資産合計                                 107,145                128,328
    （２）【損益計算書】

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                                                  (単位：百万円)
                                  第62期                第63期
                              (自　2020年４月１日                (自　2021年４月１日
                              至　2021年３月31日)                至　2022年３月31日)
     　営業収益
     　　委託者報酬                                  78,975                94,938
                                       3,973                4,743
     　　その他営業収益
     　　営業収益合計                                  82,948                99,682
     　営業費用
     　　支払手数料                                  34,050                42,026
     　　広告宣伝費                                   953                987
     　　公告費                                    1                1
     　　調査費                                  17,813                23,000
     　　　調査費                                   966               1,042
     　　　委託調査費                                  16,825                21,932
     　　　図書費                                    22                25
     　　委託計算費                                   545                598
     　　営業雑経費                                  1,053                1,014
     　　　通信費                                   174                143
     　　　印刷費                                   331                308
     　　　協会費                                    51                52
     　　　諸会費                                    11                13
                                        483                494
     　　　その他
     　　営業費用計                                  54,419                67,628
     　一般管理費
     　　給料                                  10,383                11,759
     　　　役員報酬                                   243                156
     　　　役員賞与引当金繰入額                                    55                5
     　　　給料・手当                                  6,766                7,229
     　　　賞与                                   159                143
     　　　賞与引当金繰入額                                  3,158                4,225
     　　交際費                                    14                22
     　　寄付金                                    30                29
     　　旅費交通費                                    57                66
     　　租税公課                                   485                429
     　　不動産賃借料                                   939                937
     　　退職給付費用                                   388                394
     　　退職金                                    10               169
     　　固定資産減価償却費                                   138                172
     　　福利費                                  1,084                1,171
                                       4,286                3,888
     　　諸経費
     　　一般管理費計                                  17,817                19,042
     　営業利益                                  10,711                13,010
                                                  (単位：百万円)

                                  第62期                第63期
                              (自　2020年４月１日                (自　2021年４月１日
                              至　2021年３月31日)                至　2022年３月31日)
     　営業外収益
     　　受取利息                                    75                71
     　　受取配当金
                           ※１            2,555    ※１            5,257
       有価証券償還益                                  14                －
       時効成立分配金・償還金                                  1                1
     　　為替差益                                    －              1,548
                                        62                58
     　　その他
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　営業外収益合計                                  2,710                6,936
     　営業外費用
     　　支払利息                                   122                177
     　　デリバティブ費用                                   804                49
       時効成立後支払分配金・償還金                                  25                9
       為替差損                                  59                －
       その他                                  42                39
     　　営業外費用合計                                  1,054                 275
     　経常利益                                  12,367                19,672
     　特別利益
     　　投資有価証券売却益                                   774                253
     　　子会社有償減資払戻益                                    －              1,445
     　　その他                                    0               －
     　　特別利益合計                                   774               1,699
     　特別損失
     　　投資有価証券売却損                                   237                132
     　　投資有価証券評価損                                    5               －
     　　固定資産処分損                                    0                0
       役員退職一時金                                 125                －
       訴訟損失引当金繰入額                                  －              7,847
     　　特別損失合計                                   369               7,980
     　税引前当期純利益                                  12,773                13,391
     　法人税、住民税及び事業税
                                       3,722                3,435
     　法人税等還付税額                                    －  ※２            △329
     　法人税等調整額                                  △373               △1,851
     　法人税等合計                                  3,348                1,255
     　当期純利益                                  9,424               12,136
    （３）【株主資本等変動計算書】

    第62期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     55,395      55,395      △905     77,073
     当期変動額
     剰余金の配当                               △2,862      △2,862            △2,862
     当期純利益                                9,424      9,424            9,424
     自己株式の取得                                          △1,161      △1,161
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     6,561      6,561     △1,161       5,399
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     61,956      61,956     △2,067      82,472
                                112/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     評価・換算差額等
                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高                △60      389      329     77,402
     当期変動額
     剰余金の配当                               △2,862
     当期純利益                               9,424
     自己株式の取得                               △1,161
     株主資本以外の項目の
                    1,521     △273      1,247      1,247
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計               1,521     △273      1,247      6,647
     当期末残高               1,461      115     1,577      84,049
    第63期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     61,956      61,956     △2,067      82,472
     当期変動額
     剰余金の配当                               △5,191      △5,191            △5,191
     当期純利益                               12,136      12,136            12,136
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     6,944      6,944       －     6,944
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     68,901      68,901     △2,067      89,417
                     評価・換算差額等

                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高               1,461      115     1,577      84,049
     当期変動額
     剰余金の配当                               △5,191
     当期純利益                               12,136
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
                     889    △847       41      41
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                889    △847       41     6,985
     当期末残高               2,350     △731      1,618      91,035
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
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                                       第63期
           項目                       （自　2021年４月１日
                                    至　2022年３月31日）
     １　資産の評価基準及び評価方法                (1)  有価証券
                     　①　子会社株式及び関連会社株式
                     　　　総平均法による原価法
                     　②　その他有価証券
                     　　市場価格のない株式等以外のもの
                       　時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法
                       により算定)
                     　　市場価格のない株式等
                     　　　総平均法による原価法
                     (2)  デリバティブ
                       時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産
                      　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建物
                      附属設備については、定額法を採用しております。
                      　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                       建物                ３年～15年
                       器具備品                ３年～20年
                     (2)  無形固定資産
                      　定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)について
                      は、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
     ３　引当金の計上基準                (1)  賞与引当金
                      　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                      の負担額を計上しております。
                     (2)  役員賞与引当金
                      　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の
                      負担額を計上しております。
                     (3)  退職給付引当金
                      　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
                      資産の見込額に基づき、計上しております。
                      ①　退職給付見込額の期間帰属方法
                      　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
                      属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                      ②　数理計算上の差異の費用処理方法
                      　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
                      以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事
                      業年度から費用処理しております。
                     (4)  訴訟損失引当金
                       訴訟による損失に備えるため、損失見込額を計上しております。
     ４　収益の計上基準                 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行業務の
                     内容及び当該履行業務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下
                     のとおりであります。
                     (1)  投資信託委託業務
                       当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供
                      し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しております。
                      サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を
                      乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
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                     (2)  投資顧問業務
                       当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファ
                      ンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
                      投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率
                      を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
                     (3)  成功報酬
                       当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または
                      投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が
                      無いことが判明した時点で収益を認識しております。
     ５　ヘッジ会計の方法                (1)  ヘッジ会計の方法
                       繰延ヘッジ処理によっております。
                     (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                       ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                     (3)  ヘッジ方針
                       ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしてお
                       ります。
                     (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                      　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手
                      段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。
     ６　その他財務諸表作成のための                 消費税等の会計処理
       基本となる重要な事項               　資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理
                      しております。
    （会計方針の変更）

                             第63期

                          （自　2021年４月１日
                           至　2022年３月31日）
       （収益認識に関する会計基準の適用）
         「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」と
       いう。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
       又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
         収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
       従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
       期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。収益認識会計基準等の適
       用による、当財務諸表に与える影響はありません。
       （時価の算定に関する会計基準の適用）

         「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
       いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企
       業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
       める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当財務諸表に与える影響はあり
       ません。
         また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行
       うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
       2019年７月４日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについ
       ては、記載しておりません。
    （未適用の会計基準等）

     ・    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                   2021年６月17日）

     (１)    概要

        投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
        の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
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     (２)    適用予定日
        2023年３月期の期首より適用予定であります。
     (３)    当該会計基準等の適用による影響

        当該適用指針の適用が財務諸表に及ぼす影響は、現時点で評価中であります。
    （重要な会計上の見積り）

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     １　当事業年度の財務諸表に計上した金額
        訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
     ２　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
     (1)  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
         訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
     (2)  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
         原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
     (3)  翌事業年度の財務諸表に与える影響
         当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後の
        経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性があります。
    （貸借対照表関係）

                第62期                           第63期

              (2021年３月31日)                           (2022年３月31日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額                           ※１　有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,349百万円          建物                 1,390百万円
        器具備品                  764百万円         器具備品                  823百万円
     ※２　信託資産                           ※２　信託資産
     　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客                           　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       信託しております。                           信託しております。
     ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ                           ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
        ります。                           ります。
       (流動資産)                           (流動資産)
        未収収益                  257百万円         未収収益                  233百万円
       (流動負債)                           (流動負債)
        未払費用                 1,247百万円          未払費用                 2,314百万円
     ※４　消費税等の取扱い                           ※４　消費税等の取扱い
     　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                           　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
                               ※５　保証債務
                               　　　ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
                                 ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ
                                 クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
                                 リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻
                                 請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
                                 ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供
                                 する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ
                                 ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供
                                 義務を保証しております。
    （損益計算書関係）

                第62期                           第63期

             （自　2020年４月１日                           （自　2021年４月１日
             　至　2021年３月31日）                           　至　2022年３月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、                           ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、
        次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                 2,498百万円          受取配当金                 5,194百万円
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                               ※２　法人税等還付税額
                               　　　過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
                                 計上しています。
    （株主資本等変動計算書関係）

    第62期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）             197,012,500               －           －      197,012,500
    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）              1,454,500           1,405,500              －       2,860,000
    （変動事由の概要）
    　2020年３月25日の取締役会決議による自己株式の取得　                              594,300株
    　2020年７月17日の取締役会決議による自己株式の取得                              811,200株
    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の                                  当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                    株式の種類                                 (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
     2011年度
                    普通株式        1,184,700          －    752,400      432,300        －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,346,000          －    330,000     1,016,000         －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        2,394,000          －    622,000     1,772,000         －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        2,939,000          －    332,000     2,607,000         －
     ストックオプション(1)
              合計              7,863,700          －   2,036,400      5,827,300         －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       ２  2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
        クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション(1)874,000株は、当事業年度末現在、権利行
        使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができま
        せん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株
        は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2020年６月12日
                普通株式           2,862         14.64    2020年３月31日         2020年７月１日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2021年５月25日
               普通株式      利益剰余金          5,191       26.74    2021年３月31日         2021年６月29日
       取締役会
    第63期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)             197,012,500               －           －      197,012,500
    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
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       普通株式(株)              2,860,000              －           －       2,860,000
    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の                                  当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                    株式の種類                                 (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
     2011年度
                    普通株式         432,300         －    432,300         －     －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,016,000          －    928,000       88,000       －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,772,000          －    956,000      816,000        －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        2,607,000          －   1,071,000      1,536,000         －
     ストックオプション(1)
              合計              5,827,300          －   3,387,300      2,440,000         －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       ２  2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
        クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
        満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
        689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2021年５月25日
                普通株式           5,191         26.74    2021年３月31日         2021年６月29日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2022年５月27日
               普通株式      利益剰余金          7,420       38.22    2022年３月31日         2022年６月27日
       取締役会
    (リース取引関係)

                第62期                           第63期

             （自　2020年４月１日                           （自　2021年４月１日
             　至　2021年３月31日）                           　至　2022年３月31日）
     オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
    　　解約不能のものに係る未経過リース料                           　　解約不能のものに係る未経過リース料
        １年内                  911百万円         １年内                  911百万円
        １年超                 5,236百万円          １年超                 4,324百万円
        　合計                 6,148百万円          　合計                 5,236百万円
    （金融商品関係）

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
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       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       す が、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等に関する事項

        2021年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                  (単位：百万円)

                          貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1）現金・預金                         24,698            24,698             －
     (2)  未収委託者報酬
                              24,738            24,738             －
     (3)  未収収益
                                891            891            －
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,403            2,403             －
     (5)  有価証券及び投資有価証券
     　　その他有価証券                         22,905            22,905             －
     (6)  未払金
                              (9,834)            (9,834)              －
     (7)  未払費用
                              (4,660)            (4,660)              －
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                          (188)            (188)             －
     ヘッジ会計が適用されているもの                          (453)            (453)             －
         デリバティブ取引計                      (642)            (642)             －
    (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注)   １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (5)  有価証券及び投資有価証券
          投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (8)  デリバティブ取引
          （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
          に含まれております。
       ２　非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

         積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
         有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
       ３　子会社株式（貸借対照表計上額23,094百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）

         は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
         極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       ４　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                 ５年以内         10年以内
      現金・預金                                －         －         －
                           24,698
      未収委託者報酬                                －         －         －
                           24,738
      未収収益                                －         －         －
                            891
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      17        812       10,348           20
            合計               50,346          812       10,348           20
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リ スクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
       基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年
       ７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
       格のない株式等は、次表には含めておりません。
        また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つ
       のレベルに分類しております。
         レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                  該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
         レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                  の算定に係るインプットを用いて算定した時価
         レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
         時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

        れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
        す。
       (1)  時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                 貸借対照表計上額         (*4)
                       レベル１         レベル２         レベル３          合計
       デリバティブ取引         (*1)
        株式関連     (*2)              △262           －         －        △262
        通貨関連     (*3)               －       △1,066           －       △1,066
         デリバティブ取引計                  △262        △1,066           －       △1,329
       （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
           なる項目については、△で示しております。
       （※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
           ります。
       （※３）通貨関連のデリバティブ取引の△1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
           ます。
       （※４）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表
           における当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
       (2)  時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
        年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
       （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

        デリバティブ取引
         株式関連
          株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
          ル１に分類しております。
         通貨関連
          為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
          定しており、レベル２の時価に分類しております。
       （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          （単位：百万円）
            区分          貸借対照表計上額
        非上場株式                        16
        子会社株式                      17,183
        関連会社株式                       5,183
     ３  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                  ５年以内         10年以内
      現金・預金
                           42,427
      未収委託者報酬
                           25,193
      未収収益
                           1,048
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託
                            170         345        8,874          19
            合計
                           68,839          345        8,874          19
    （有価証券関係）

    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       23,094
     関連会社株式                       2,892
    (注)    子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時

        価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上
                 投資信託             16,914            14,476            2,438
     額が取得原価を
                  小計            16,914            14,476            2,438
     超えるもの
     貸借対照表計上
                 投資信託             5,990            6,322           △332
     額が取得原価を
                  小計            5,990            6,322           △332
     超えないもの
             合計                 22,905            20,799            2,105
    (注)  １  減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行

        い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
        ついて減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券について５百万円（その他有価証券の投
        資信託）減損処理を行っております。
       ２  非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
        を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証
        券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類             売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
     投資信託                       5,735              774             237
           合計                  5,735              774             237

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    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       17,183
     関連会社株式                       5,183
    (注)    子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。

    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上
                 投資信託             20,934            17,366            3,568
     額が取得原価を
                  小計            20,934            17,366            3,568
     超えるもの
     貸借対照表計上
                 投資信託             3,188            3,369           △180
     額が取得原価を
                  小計            3,188            3,369           △180
     超えないもの
             合計                 24,123            20,735            3,387
    (注)  １  減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行

        い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
        ついて減損処理を行っております。
       ２  非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の
        「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類             売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
     投資信託                       3,079              253            △132
           合計                  3,079              253            △132

    （デリバティブ取引関係）

    第62期(2021年３月31日)
    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
            種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引       　　売建               2,670            －       △75        △75
             　　買建                 －          －        －        －
            合計                2,670            －       △75        △75
    (注)  １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２  時価の算定方法
        金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
                                123/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
       の取引
             　　　米ドル               1,713            －       △112        △112
             合計                1,713            －       △112        △112
    (注)  １  時価の算定方法

        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                            （百万円）
             為替予約取引
             　売建
      原則的処理        　　米ドル                         4,620          －       △273
                         投資有価証券
       方法      　　香港ドル                          862         －       △57
             　　人民元                         1,684          －       △117
             　　ユーロ                          180         －        △5
                  合計                     7,347          －       △453
    (注)  １  時価の算定方法

        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    第63期(2022年３月31日)

    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
            種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
                                        -      △  262       △  262
             　　売建               2,306
      市場取引
                              -          -        -        -
             　　買建
                                              △  262       △  262
            合計                2,306            -
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２  時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
       の取引
                            4,708            -      △  293       △  293
             　　　米ドル
                                              △  293       △  293
             合計                4,708            -
    (注)  １  時価の算定方法

        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                124/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                            （百万円）
             為替予約取引
             　売建
                                                -
             　　米ドル                         5,445                △367
      原則的処理
                                                -
             　　豪ドル                          222                △20
                         投資有価証券
       方法
                                                -
             　　香港ドル                         1,097                 △59
                                                -
             　　人民元                         5,185                △324
                                                -
             　　ユーロ                           35                △0
                                                -
                  合計                    11,986                 △772
    (注)  １  時価の算定方法

        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （持分法損益等）

                第62期                           第63期

             （自　2020年４月１日                           （自　2021年４月１日
             　至　2021年３月31日）                           　至　2022年３月31日）
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

       　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)                           　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,010     (1)  関連会社に対する投資の金額                     5,312
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    12,258     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    15,942
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     2,751     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,964
    （退職給付関係）

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
        退職給付債務の期首残高                             1,363
        　勤務費用                               142
        　利息費用                                2
        　数理計算上の差異の発生額                                6
        　退職給付の支払額                              △86
        退職給付債務の期末残高                             1,429
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

        退職給付債務                             1,429
        未積立退職給付債務                             1,429
        未認識数理計算上の差異                               27
        貸借対照表に計上された負債の額                             1,456
        退職給付引当金                             1,456

        貸借対照表に計上された負債の額                             1,456
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

        勤務費用                               142
        利息費用                                2
                                125/142

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        数理計算上の差異の費用処理額                                2
        確定給付制度に係る退職給付費用                               147
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
                                      1,429
        退職給付債務の期首残高
                                       143
        　勤務費用
                                        2
        　利息費用
                                      △12
        　数理計算上の差異の発生額
                                      △211
        　退職給付の支払額
                                      1,352
        退職給付債務の期末残高
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      1,352
        退職給付債務
                                      1,352
        未積立退職給付債務
                                       43
        未認識数理計算上の差異
                                      1,395
        貸借対照表に計上された負債の額
                                      1,395

        退職給付引当金
                                      1,395
        貸借対照表に計上された負債の額
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                       143
        勤務費用
                                        2
        利息費用
                                        3
        数理計算上の差異の費用処理額
                                       150
        確定給付制度に係る退職給付費用
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.3％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
    （ストックオプション等関係）

    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
                                126/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            4,409,000株      普通株式            4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                  2016年７月15日
                                127/142


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     権利確定前(株)
      期首                            1,184,700                  1,346,000
      付与                                0                  0
      失効                             752,300                  330,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                             432,300                 1,016,000
     権利確定後(株)
      期首                               －                  －
      権利確定                               －                  －
      権利行使                               －                  －
      失効                               －                  －
      権利未行使残                               －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                  2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            2,394,000                  2,939,000
      付与                                0                  0
      失効                             622,000                  332,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            1,772,000                  2,607,000
     権利確定後(株)
      期首                               －                  －
      権利確定                               －                  －
      権利行使                               －                  －
      失効                               －                  －
      権利未行使残                               －                  －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
    (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

       ２  ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
         当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,738百万円
                                128/142


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       ３  株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
         又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
         において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            4,409,000株      普通株式            4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
                                129/142


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    (注)　株式数に換算して記載しております。
    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                  2016年７月15日
     権利確定前(株)

      期首                             432,300                 1,016,000
      付与                                0                  0
      失効                             432,300                  928,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                               －                88,000
     権利確定後(株)
      期首                               －                  －
      権利確定                               －                  －
      権利行使                               －                  －
      失効                               －                  －
      権利未行使残                               －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                  2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            1,772,000                  2,607,000
      付与                                0                  0
      失効                             956,000                 1,071,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                             816,000                 1,536,000
     権利確定後(株)
      期首                               －                  －
      権利確定                               －                  －
      権利行使                               －                  －
      失効                               －                  －
      権利未行使残                               －                  －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
                                130/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
    (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

       ２  ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
         当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,222百万円
       ３  株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
         又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
         において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    (税効果会計関係)

                 第62期                            第63期

              (2021年３月31日)                            (2022年３月31日)
     １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
       内訳                            内訳
                     (単位：百万円)                            (単位：百万円)
      繰延税金資産                            繰延税金資産
      　賞与引当金                    929        　賞与引当金                   1,341
       投資有価証券評価損                    97        投資有価証券評価損                    97
       関係会社株式評価損                  1,430          関係会社株式評価損                    52
       退職給付引当金                   446         退職給付引当金                   427
       固定資産減価償却費                    90        固定資産減価償却費                    87
       その他                   978         繰延ヘッジ損益                   322
                                   訴訟損失引当金                  2,403
      繰延税金資産小計
                         3,972
                                   その他                  1,039
                        △1,430
       評価性引当金
                                   繰延税金資産小計
                                                     5,772
      繰延税金資産合計                   2,541
                                                      △52
                                  評価性引当金(注)
                                  繰延税金資産合計
                                                     5,719
      繰延税金負債
      　繰延ヘッジ利益                     51
                                  繰延税金負債
                          645
      　その他有価証券評価差額金
                                  　その他有価証券評価差額金                   1,092
      繰延税金負債合計                    696
                                                      948
                                  　その他
      繰延税金資産の純額                   1,845
                                  繰延税金負債合計                   2,041
                                  繰延税金資産の純額                   3,678
                                 (注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除した

                                   評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百万円
                                   減少しております。
     ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

       との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と                            との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
       なった主要な項目別の内訳                            なった主要な項目別の内訳
      法定実効税率                       30.6%     法定実効税率                       30.6%

      （調整）                            （調整）
      交際費等永久に損金に算入されない項目                        0.3%    交際費等永久に損金に算入されない項目                        0.1%
      受取配当金等永久に益金に算入されない項目                       △5.7%     受取配当金等永久に益金に算入されない項目                      △10.9%
      その他                        1.0%    評価性引当金の減少                      △10.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                       26.2%     その他                       △0.1%
                                  税効果会計適用後の法人税等の負担率                        9.4%
    （関連当事者情報）

                                131/142


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    第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の         資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                        1,825
                                                関係会社
                                    (米国ドル
                                                 短期
                                                        （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                 貸付金
                                                     16,500    千)
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                                          7
                                              63
        Nikko   Asset
                                    (米国ドル
                                                未収収益
               シンガ        アセット                                 （USD
                                             （USD
                             直接
        Management                             貨建)
                  342,369
     子会社          ポール        マネジメント           －
                                                       71  千)
                                            596千)
                                     (注1)
                  (SGD千）
        International
                            100.00
                国         業
                                    資金の貸付            関係会社
        Limited
                                     (円貨建)            短期
                                              －          577
                                     (注1)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)           未収収益
                                              12           3
                                     （注1）
        Nikko   AM
                                             1,783
                  131,079
                       アセット
                             直接
        Americas
                  (USD  千)
     子会社          米国       マネジメント           －   配当の受取             －
                                             （USD
                                                         －
        Holding    Co.,
                            100.00
                  (注  2)    業
                                          17,000    千)
        Inc.
        Nikko   Asset
                                              217
               ルクセ        アセット
                             直接
        Management          2,828
                                    増資の引受
     子会社          ンブル        マネジメント           －           （EUR     －
                                                         －
                  (EUR  千)
                                     (注3)
        Luxembourg
                            100.00
                グ         業
                                           1,750   千)
        S.A.
    (注)  取引条件及び取引条件の決定方針等

       １  融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
        金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２  Nikko   AM  Americas     Holding    Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
       ３  Nikko   Asset   Management      Luxembourg      S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユーロで当社が
        引き受けたものであります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            30,151百万円

        負債合計            5,919百万円
        純資産合計            24,231百万円
        営業収益            19,946百万円

        税引前当期純利益            7,020百万円
        当期純利益            5,194百万円
    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)

    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
                                132/142


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    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の         資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                         2,019
                                                関係会社
                                    (米国ドル
                                                 短期
                                                         （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                 貸付金
                                                      16,500    千)
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                                          10
                                              44
                                    (米国ドル
                                                未収収益        （USD
                                             （USD
                                     貨建)
                                                        86  千)
                                            397千)
                                     (注1)
                                    資金の返済            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                              577            －
                                     (注1)           貸付金
        Nikko   Asset
                                    貸付金利息
               シンガ        アセット
                             直接
        Management
                  232,369
                                     (円貨建)           未収収益
                                               3           －
     子会社          ポール        マネジメント           －
                  (SGD千）
        International
                            100.00
                                     (注1)
                国         業
        Limited
                                    資金の貸付
                                             2,788            2,985
                                                関係会社
                                    (シンガポール
                                                 短期
                                             (SGD            (SGD
                                    ドル貨建)
                                                 貸付金
                                          33,000千）            33,000千）
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                              23            23
                                    (シンガポール
                                                未収収益
                                             (SGD            (SGD
                                    ドル貨建)
                                            266千）            266千）
                                     (注1)
                                             9,149
                                      減資
                                                 －
                                           (SGD
                                                          －
                                     （注2）
                                          110,000千)
        Nikko   AM
                                             3,788
                  131,079
                       アセット
                             直接
        Americas
                  (USD  千)
     子会社          米国       マネジメント           －   配当の受取      (USD       －
                                                          －
        Holding    Co.,
                            100.00
                  (注  3)    業
                                           34,000千)
        Inc.
    (注)  取引条件及び取引条件の決定方針等

       １  融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
        金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２  Nikko   Asset   Management      International       Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金の払戻を受
        けております。
       ３  Nikko   AM  Americas     Holding    Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            34,450百万円

        負債合計            6,257百万円
        純資産合計            28,192百万円
        営業収益            18,176百万円

        税引前当期純利益            5,587百万円
        当期純利益            3,956百万円
    （セグメント情報等）

     セグメント情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
                                133/142


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     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     関連情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
    報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
          該当事項はありません。
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
          該当事項はありません。
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第62期(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
          該当事項はありません。
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                134/142


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          該当事項はありません。
    (収益認識関係)

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

        顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)　４　収益の計
       上基準」に記載のとおりです。
    ３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年

       度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
       に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

                                  第62期              第63期

                項目               （自　2020年４月１日              （自　2021年４月１日
                              　至　2021年３月31日）              　至　2022年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 432円90銭              468円88銭
     １株当たり当期純利益金額                                  48円45銭              62円50銭
    (注)１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       ２　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第62期               第63期
               項目               （自　2020年４月１日               （自　2021年４月１日
                              　至　2021年３月31日)               　至　2022年３月31日）
     当期純利益（百万円）                                   9,424              12,136
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                     －               －
     普通株式に係る当期純利益（百万円）                                   9,424              12,136

     普通株式の期中平均株式数（千株）                                  194,509               194,152
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株                        2011年度ストックオプション               2016年度ストックオプション
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜                        (1)　432,300株、2016年度ス               （1）　88,000株、2016年度ス
     在株式の概要                        トックオプション（1）　               トックオプション（2）　
                             1,016,000株、2016年度ストッ               816,000株、2017年度ストック
                             ク  オ  プ  シ  ョ  ン  （2）     オプション（1）1,536,000株
                             1,772,000株、2017年度ストッ
                             クオプション（1）2,607,000
                             株
       ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第62期              第63期
                項目
                                (2021年３月31日)              (2022年３月31日)
     純資産の部の合計額（百万円）                                   84,049              91,035
     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                     －              －
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     普通株式に係る期末の純資産額（百万円）                                   84,049              91,035
     １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                       194,152              194,152
     通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2022年3月末現在         ）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        三井住友信託銀行株式会社                            342,037百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2022年3月末現在         ）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
               名　　称                                   事業の内容
                              （ 2022年3月末      現在  ）
        株式会社京都銀行                              42,103百万円
        株式会社滋賀銀行                              33,076百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営ん
                                             でいます。
        株式会社北國銀行                              26,673百万円
        株式会社みずほ銀行                            1,404,065百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営む

        三井住友信託銀行株式会社                             342,037百万円
                                             とともに、金融機関の信託業
                                             務の兼営等に関する法律に基
                                             づき信託業務を営んでいま
        株式会社りそな銀行                             279,928百万円
                                             す。
                                     639,000百万円
        住友生命保険相互会社                       （基金及び基金償却積立金
                                      の合計額）
        ソニ－生命保険株式会社                              70,000百万円
                                             保険業法に基づき生命保険業
                                             を営んでいます。
        第一生命保険株式会社                              60,000百万円
                                     128,000百万円
        富国生命保険相互会社                       （基金及び基金償却積立金
                                      の合計額）
                                     690,998百万円
                                             信用金庫法に基づき信用金庫
        信金中央金庫
                                    （出資の総額）
                                             の事業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

    （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
        書）」という名称を使用します。
    （２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
        ①　委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ②　ファンドの基本的性格など
        ③　委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
        ④　委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
                                137/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ⑤　目論見書の使用開始日
    （３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ②　投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③　投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④　「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤　「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥　請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
        ⑦　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧　「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨　商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪　有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫　委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
    （４）有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
    （５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部　ファンド情報」中「第１　ファンドの状況」
        「２　投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
    （６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
    （７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    （８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
          がない旨の記載。
        ②　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ③　ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
          取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
          期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
          られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
          の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
        ④ 　分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
          価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
          資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
          に相当する場合がある旨の記載。
                                138/142






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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2022年６月13日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               有限責任      あずさ監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      貞　廣　篤　典
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      三　上　和　彦
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第63期事業年度の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
    トマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
    である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
    い。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
      し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
      際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
                                139/142

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
      する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
      企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
      ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
      明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
      や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
      ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2022年８月24日

    日興アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      辻村　和之
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）の2021年６月１日から2022年５月31日までの計算期間
    の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、年金イン
    デックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）の2022年５月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
    間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証 拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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