ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第10期(令和3年2月23日－令和4年2月21日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第10期(令和3年2月23日－令和4年2月21日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年5月20日
【計算期間】 第10期 自 2021年2月23日 至 2022年2月21日
【ファンド名】 ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オー
プン（ステイブル）
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 菅野 真人
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】 03-4530-7171
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません｡
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは､株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､日本および世界主要
国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンド受益証券への投資
を通じて､中長期的に「ＡＭＣリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果の獲得
を目指して運用を行うことを基本とします｡
② 委託会社は､受託会社と合意のうえ､２兆円を限度として信託金を追加できるものとします｡また委託
会社は､受託会社と合意のうえ､当該限度額を変更することができます｡
③ 当ファンドが該当する商品分類､属性区分は次の通りです｡
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
（収益の源泉）
国 内 株 式
単位型 債 券 インデックス型
海 外
不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ
単位型・追加型 追加型
従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます｡
目論見書又は信託約款において､国内及び海外の資産による投
投資対象地域 内外
資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､株式､債券､不動産投信及びそ
投資対象資産
資産複合 の他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉と
（収益の源泉）
する旨の記載があるものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､各種指数に連動する運用成果
補足分類 インデックス型
を目指す旨の記載があるものをいいます｡
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年１回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年２回 日本
中小型株
日経 225
年４回 北米
ファミリー あり
債券
ファンド
一般 年６回 欧州 （ ）
国債 （隔月）
社債 アジア
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その他債券 年12回 TOPIX
クレジット属性 （毎月） オセアニア
（ ）
日々 中南米
ファンド・ なし
不動産投信
オブ・ファンズ
その他
その他 アフリカ
（AMCリスク
（ ） バジェット型
その他資産 資産配分モデル
(投資信託証券 指数）
(資産複合(株式､ 中近東
債券)､資産配分変 （中東）
更型))
資産複合
資産配分固定型 エマージング
資産配分変動型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は､対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております｡
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
その他資産（投資信
目論見書又は信託約款において､株式､債券､不動産投資以外の
託証券（資産複合
投資対象資産 資産に投資する旨の記載があるものをいい､括弧内の記載は､
（株式､債券）､資産
組入資産を表します｡
配分変更型））
目論見書又は信託約款において､年１回決算する旨の記載があ
決算頻度 年１回
るものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､組入資産による投資収益が世
グローバル
投資対象地域 界の資産（日本を含む）を源泉とする旨の記載があるものを
(日本を含む)
いいます｡
目論見書又は信託約款において､親投資信託（ファンド・オ
投資形態 ファミリーファンド ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く｡）を投資対象とし
て投資するものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､為替のヘッジを行なわない旨
為替ヘッジ なし の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないも
のをいいます｡
その他
対象 (AMCリスクバジェッ 「その他」とは日経225またはTOPIXにあてはまらない全ての
インデックス ト型資産配分モデル ものをいいます｡
指数)
※商品分類､属性区分は､一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています｡商品分類､属性区分の全
体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください｡
④ ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】
2012年３月９日 投資信託契約締結､設定､運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは､「ファミリーファンド方式」により運用を行います｡「ファミリーファンド方式」と
は､投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし､その資金をマザーファンドの
受益証券に投資して､その実質的な運用を行う仕組みです｡また､マザーファンドの損益はすべてベ
ビーファンドに還元されます｡
※各マザーファンドには、当ファンド以外にも、当該各マザーファンドに投資する他のファンド
（ベビーファンド）があります。
② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです｡
１）ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」といいま
す｡）
委託会社は､信託財産の運用指図､目論見書および運用報告書の作成等を行います｡
２）三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます｡）
（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）
受託会社は､信託財産の管理業務､信託財産の計算等を行います｡また､信託事務の一部につき､株
式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し､これを委託することがあります｡
３）販売会社
販売会社は､受益権の募集の取扱い､販売､一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金､
一部解約代金および償還金の支払い等を行います｡
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※１ 証券投資信託契約
委託会社､受託会社および受益者に関する事項､委託会社および受託会社としての業務に関する事項､受益権に関する事項ならびに信託の元
本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます｡
なお､ファンドは､委託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します｡証券投資信託契約は､「投資信託及び投資
法人に関する法律」に基づき､あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づいて締結されます｡
※２ 証券投資信託受益権の募集および販売に関する契約
販売会社の募集の取扱い､換金の取扱い､償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます｡
③ 委託会社の概況（本書提出日現在）
１）資本金の額
３億１千万円
２）沿革
1998年２月25日 ステート・ストリート投資顧問株式会社 設立
1998年３月31日 投資顧問業の登録
1998年８月28日 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年９月30日 投資一任契約に係る業務の認可
1998年９月30日 証券投資信託の委託会社としての認可取得
2007年９月30日 金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第345号）
2008年７月１日 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
会社に商号変更
３）大株主の状況
氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率
ステート・ストリート・グロー
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎
バル・アドバイザーズ・ジャパ 6,200株 100％
ノ門ヒルズ森タワー
ン・ホールディングス合同会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
当ファンドは､株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､日本および世界主要
国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンド受益証券への投資
※
を通じて､中長期的に「ＡＭＣリスクバジェット型資産配分モデル指数 」に連動した投資成果を目指
して運用を行います｡
※ 株式会社トータルアセットデザインが､日本および世界主要国の株式や公社債等､運用資産全体のリ
スク（＝収益のブレ）総量をバジェット化することにより決定した資産配分に基づき､各資産のベン
チマークのリターンを合成した指数で､資産配分は定期的に見直しが行われます｡
「日本株式インデックス・マザーファンド」､「日本債券インデックス・マザーファンド」､「外国株
式インデックス・オープン・マザーファンド」および「外国債券インデックス・マザー・ファンド」
（以下総称して「マザーファンド」といいます｡）の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証
券」といいます｡）を主要投資対象とします｡
① 「ＡＭＣリスクバジェット型資産配分モデル指数」をベンチマークとします｡
② 各マザーファンド受益証券のベンチマークは下記の通りで､各マザーファンド受益証券においては､
それぞれのベンチマークに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行います｡
日本株式インデックス・マザーファンド
[ベンチマーク：TOPIX（東証株価指数配当込み）]
日本債券インデックス・マザーファンド
[ベンチマーク：NOMURA－BPI総合指数]
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
※１
[ベンチマーク：MSCIコクサイ指数（円ベース） ]
外国債券インデックス・マザー・ファンド
※２
[ベンチマーク：FTSE世界国債インデックス（除く日本､円ベース） ]
※１
MSCIコクサイ指数の構成国の国別指数および構成通貨の通貨別指数をもとに､投資信託の会計基準に合わせて委託会社が算出
したものです｡
※２
FTSE世界国債インデックス（除く日本）の構成通貨の通貨別指数をもとに､投資信託の会計基準に合わせて委託会社が算出し
たものです｡
③ マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては､原則と
して為替ヘッジを行いません｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避するため､デリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい､後記
（５）②の3）4）5）に定めるものに限ります｡以下同じ｡）を行うことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
⑥ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため､一部解約に伴う支払資金の手当て（一
部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます｡）を目的として､または再
投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として､資金借入れ（コール市場を通じる場合を
含みます｡）の指図をすることができます｡
⑦ 大量の追加設定または解約が発生したとき､市況の急激な変化が予想されるとき､償還の準備に入っ
たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場
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合には､上記のような運用が行われない場合や､当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
す｡
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
（a）有価証券
（b）デリバティブ取引に係る権利
（c）金銭債権
（d）約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
（a）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委託
会社とし､三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「日本株式インデックス・マザー
ファンド」､「日本債券インデックス・マザーファンド」､「外国株式インデックス・オープン・マ
ザーファンド」および「外国債券インデックス・マザー・ファンド」（以下総称して「マザーファン
ド」といいます｡）の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます｡）および次の
有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます｡）に投資することを指図します｡
１) 株券または新株引受権証書
２) 国債証券
３) 地方債証券
４) 特別の法律により法人の発行する債券
５) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す｡）
７) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
定めるものをいいます｡）
８) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをい
います｡）
９) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
す｡）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および
新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で､１）から11）までの証券または証書の性質を
有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものを
いいます｡）
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定
めるものをいいます｡）
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15) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます｡）
16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い､有価証券に係るものに限ります｡）
17) 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます｡）
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの
21) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります｡）
22) 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､12）および17）の証券または証書のうち第１号の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい､２）から６）までの証券ならびに12）および17）の証券また
は証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい､13）の証券およ
び14）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
１) 預金
２) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３) コール・ローン
４) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､当ファンドの設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社
が運用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用するこ
との指図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券
（取引所に上場等され､かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性
が低下している場合を除きます｡）な投資信託証券）を除きます｡）の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます｡以下同じ｡）の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が､信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投
資の指図をしません｡
⑥ 上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは､信託財産に属するマザーファンド受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます｡
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（３）【運用体制】
委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。
運用モデル／プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイ
ザーズ・トラスト・カンパニー（所在地：アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市）を中心
とした各運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善､運用パフォーマンス､市
場環境に関する情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、
質の高い運用サービスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であ
り、資産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチに
よって運用を行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメン
ト・オフィサー、各運用戦略責任者、業務部の代表等により構成されています。投資政策委員会に
おいては､各ファンドのパフォーマンス､ガイドラインに対する適合性､同一戦略のファンド間でのパ
フォーマンスの乖離状況等の報告を受けます。
グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）のグローバル組織
である運用リスク･マネジメント･チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に
行っています。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ･リスク･オ
フィサーに直接報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリス
クをとっているか、また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意
図したエクスポージャーによるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちで
モニタリングを行い、その結果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ（グローバル）およ
びグローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
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上記運用体制は 本書提出日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
収益分配方針
毎決算時（原則として2月20日｡ただし､該当日が休日の場合は翌営業日）に､原則として次のとおり
収益分配を行う方針です｡
① 分配対象額は経費控除後の利子､配当収入および売買益（評価益を含みます｡）等の範囲内としま
す｡
② 分配金額は､委託会社が基準価額水準､市況動向等を勘案して決定します｡ただし､分配対象金額が少
額の場合には分配を行わないことがあります｡
③ 留保益の運用については､特に制限を設けず､委託会社の判断に基づき､元本部分と同一の運用を行
います｡
なお､上記は収益分配方針であり､将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ
りません。
＜収益分配金に関する留意事項＞
・分配金は､預貯金の利息とは異なり､投資信託の純資産から支払われますので､分配金が支払われると､
その金額相当分､基準価額は下がります｡
・分配金は､計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて
支払われる場合があります｡その場合､当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな
ります｡また､分配金の水準は､必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありませ
ん｡
・投資者のファンドの購入価額によっては､分配金の一部又は全部が､実質的には元本の一部払戻しに相
当する場合があります｡ファンド購入後の運用状況により､分配金額より基準価額の値上がりが小さ
かった場合も同様です｡
（５）【投資制限】
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める主な投資制限
１）マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません｡
２）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡）の実質投資割合には制限を設けませ
ん｡
３）公社債の実質投資割合には制限を設けません｡
４）外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません｡
５）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます｡）の実質投資割合
は､信託財産の純資産総額の５％以下とします｡
６）デリバティブ取引は､後記②の3）4）5）の範囲で行います｡
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
１）投資する株式等の範囲（信託約款第18条）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社が投資することを指図する株式､新株引受権証券および新株予約権証券は､取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの､または取引所に準ずる市場において取引されている株
式 の発行会社の発行するもの（上場予定または登録予定の株式､新株引受権証券及び新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものを含みます｡）とします｡た
だし､株主割当または社債権者割当により取得する株式､新株引受権証券および新株予約権証券に
ついてはこの限りではありません｡
２）信用取引の指図範囲（信託約款第19条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます｡なお､当該売り付けの決済については､株券の引き渡しまたは買い
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします｡
（ｂ）上記（ａ）の信用取引の指図にあたっては､当該売り付けに係る建玉の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額が信託財産の純資産総額を超えないものとします｡
（ｃ）信託財産の一部解約等の事由により､上記（ｂ）の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当する
売り付けの一部を決済するための指図をするものとします｡
（ｄ）上記（ｂ）においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託
財産に属するとみなした額とは､信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売り付けに係る建玉の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます｡
（ｅ）委託会社は､上記（ａ）の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は､担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします｡
３）先物取引等の運用指図（信託約款第20条）
（ａ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取
引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます｡）､有価証券指数等先物取引（金融商品
取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます｡）および有価証券オプション取引（金
融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます｡）ならびに外国の取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます｡なお､選択権取引はオ
プション取引に含めるものとします（以下同じ｡）｡
（ｂ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行う
ことの指図をすることができます｡
（ｃ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をす
ることができます｡
４）スワップ取引の運用指図（信託約款第21条）
（ａ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､異なった通貨､異なった受取り金利または異なった受取
り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます｡）
を行うことの指図をすることができます｡
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（ｂ）スワップ取引の指図にあたっては､当該取引の契約期限が､原則として信託期間を超えないも
のとします｡ただし､当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
はありません｡
（ｃ）スワップ取引の指図にあたっては､当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属する
とみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます｡）が､信託
財産の純資産総額を超えないものとします｡なお､信託財産の一部解約等の事由により､上記純
資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えること
となった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を
指図するものとします｡
（ｄ）上記（ｃ）においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは､マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます｡
（ｅ）スワップ取引の評価は､当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
するものとします｡
（ｆ）委託会社は､スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは､
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします｡
５）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（信託約款第22条）
（ａ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます｡
（ｂ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては､当該取引の決済日が､原則として信託
期間を超えないものとします｡ただし､当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません｡
（ｃ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は､当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算定した価額で評価するものとします｡
（ｄ）委託会社は､金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは､担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします｡
６）有価証券の貸付の指図および範囲（信託約款第23条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券を貸付けるこ
との指図をすることができます｡
（ｂ）委託会社は､有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは､担保の受入れの指図を行うもの
とします｡
７）公社債の空売りの指図範囲（信託約款第24条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます｡なお､当該売り付けの決済に
ついては､公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます｡）の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします｡
（ｂ）上記（ａ）の売り付けの指図にあたっては､当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額の範囲内とします｡
（ｃ）信託財産の一部解約等の事由により､上記（ｂ）の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当す
る売り付けの一部を決済するための指図をするものとします｡
８）公社債の借入れ（信託約款第25条）
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（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､公社債の借入れの指図をすることができ
ます｡なお､当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは､担保の提供
の 指図を行うものとします｡
（ｂ）上記（ａ）の指図にあたっては､当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
の範囲内とします｡
（ｃ）信託財産の一部解約等の事由により､上記（ｂ）の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当する
借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします｡
（ｄ）上記（ａ）の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します｡
９）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款第26条）
外貨建有価証券への投資については､わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には､制約されることがあります｡
10）外国為替予約取引の指図および範囲（信託約款第27条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､ならびに信託財産に属する外貨建資産の
額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額についての為替変動リスクを回避するため､もしくはベンチマークとの連動性を維持
するため､外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます｡
（ｂ）上記（ａ）の予約取引の指図は､原則として信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の
合計額との差額につき円換算した額が､信託財産の純資産総額を超えないものとします｡ただ
し､信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するため､もしくはベンチ
マークとの連動性を維持するための当該予約取引の指図については､この限りではありませ
ん｡
（ｃ）上記（ｂ）の限度額を超えることとなった場合には､委託会社は所定の期間内にその超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します｡
（ｄ）上記（ａ）および（ｂ）において信託財産に属するとみなした額とは､信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建
資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます｡
11）デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第22条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 法令に基づく投資制限
１）同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議を
することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を
除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図すること
が禁じられています。
２）デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
かかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定め
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た合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合におい
て、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかか
る 取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図
しないものとします。
（参考）「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要は､以下の通りです｡
（１）投資方針
この投資信託は､中長期的な観点から､TOPIX（東証株価指数配当込み）に連動した投資成果を目指して
運用を行います｡
日本の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします｡
① TOPIX（東証株価指数配当込み）をベンチマークとします｡
② 株式の組入比率は､原則として信託財産総額の50％超を基本とします｡
③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国内
において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､金利に係
る先物取引および金利に係るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行う
ことができます｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
「スワップ取引」といいます｡）および金利先渡取引を行うことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
⑥ 大量の追加設定または解約が発生したとき､市況の急激な変化が予想されるとき､償還の準備に入っ
たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場
合には､上記のような運用が行われない場合や､当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
す｡
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
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５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す｡）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます｡）
８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
ます｡）
９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
す｡）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12）投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます｡）
13）投資証券もしくは投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す｡）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い､有価証券に係るものに限ります｡）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます｡）
16）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります｡）
18）抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､15）の証書のうち１）の証券または証書の性質を有するものを以下「株
式」といい､２）から６）までの証券､15）の証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい､12）の証券および13）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が
運用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用すること
の指図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の５を超
えることとなる投資の指図をしません｡
⑥ 委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
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③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
⑤ 信用取引の指図は、信託約款第15条の範囲で行います。
⑥ 有価証券先物取引等は、信託約款第16条の範囲で行います。
⑦ スワップ取引は、信託約款第17条の範囲で行います。
⑧ 金利先渡取引は、信託約款第18条の範囲で行います。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑩ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第18条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「日本債券インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「日本債券インデックス・マザーファンド」の概要は､以下の通りです｡
（１）投資方針
この投資信託は､中長期的な観点から､NOMURA-BPI総合指数に連動した投資成果を目指して運用を行いま
す｡
わが国の公社債等を主要投資対象とします｡
① NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとします｡
② 債券組入比率は原則として高位を維持します｡
③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国内
において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､金利に係る
先物取引および金利に係るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行うこと
ができます｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
「スワップ取引」といいます｡）ならびに金利先渡取引を行うことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
⑥ 資金動向､市況動向､信託財産の規模等によっては､上記のような運用が行われない場合や､当ファン
ドの投資目的が達成されない場合があります｡
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
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（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます｡）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます｡）
８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す｡）
９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます｡）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12）投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます｡）
13）投資証券もしくは投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます｡）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい､
有価証券に係るものに限ります｡）
15）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます｡）
16）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります｡）
18）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､15）の証書のうち１）の証券または証書の性質を有するものを以下「株
式」といい､２）から６）までの証券､15）の証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい､12）の証券および13）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを指
図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が運
用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用することの指
図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません｡
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑥ 委託会社は､信託財産に属する株式の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の10を超えることと
なる投資の指図をしません｡
⑦ 委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 公社債の投資割合には制限を設けません｡
② 株式への投資は､転換社債の転換請求および新株予約権（会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
ことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8
号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます｡）の新株予約
権に限ります｡）の行使により取得可能なものに限り､実質的投資割合は､信託財産の純資産総額の
10％以下とします｡
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
④ 投資信託証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の5％以下とします｡
⑤ 外貨建資産への投資は行いません｡
⑥ 有価証券先物取引等は､ 信託 約款第15条の範囲で行います｡
⑦ スワップ取引は､ 信託 約款第16条の範囲で行います｡
⑧ 金利先渡取引は､ 信託 約款第17条の範囲で行います｡
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑩ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第17条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要は､以下の
通りです｡
（１）投資方針
この投資信託は､日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし､中長期的に日本を除く世界の主要国の
株式市場（MSCIコクサイ指数）の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う事を基本としま
す｡
日本を除く世界各国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます｡）を主要投資対象とします｡
① 株式への投資にあたっては､日本を除く世界各国の株式（これに準ずるものを含みます｡）を主要投
資対象とし､MSCIコクサイ指数に連動した投資成果をめざして運用を行います｡
② 株式の組入率は､原則として高位を維持します｡
③ 外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行いません｡
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
う。以下同じ。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
現するために限定して、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金
利 に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物
取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、異なった通
貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６）コマーシャル・ペーパー
７）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
８）外国または外国の者の発行する証券または証書で､１）から７）までの証券または証書の性質を
有するもの
９）投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号定めるものをいいま
す｡）
10）投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（クローズド・エンド型の会社型外国投資信
託証券を除きます｡以下同じ｡）（金融商品取引法第2条第1項第11号定めるものをいいます｡）
11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます｡)
12）外国法人が発行する譲渡性預金証書
13）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
14）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります｡）
15）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
なお､１）の証券または証書および８）の証券または証書のうち１）の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい､２）から５）までの証券および８）の証券または証書のうち２）から
５） までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます｡また､９）または10）の証券を以下
「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを指
図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が運
用上必要と認めるときは､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用することの指図
ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡）への実質投資割合には制限を設けませ
ん｡
② 投資信託証券への実質投資割合は､信託財産の純資産総額の5％以下とします｡
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は､取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
⑤ 有価証券先物取引等は 信託 約款第17条の範囲で行います｡
⑥ スワップ取引は､ 信託 約款第18条の範囲で行います｡
⑦ 金利先物取引及び為替先渡取引は､ 信託 約款第19条の範囲で行います｡
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑨ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第19条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の概要は､以下の通りで
す｡
（１）投資方針
この投資信託は､主として日本を除く世界主要国の国債､政府機関債等を主要投資対象としFTSE世界国債
インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います｡
日本を除く世界主要国の国債､政府機関債等を主要投資対象とします｡
① 公社債への投資は原則として高位を維持します｡
② 外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません｡
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③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国
内において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､通貨に
係 る先物取引､通貨に係る選択権取引､金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引なら
びに外国の市場における有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､通
貨に係る先物取引､通貨に係るオプション取引､金利に係る先物取引および金利に係るオプション
取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行うことができます｡その際の
実質投資比率は､原則として信託財産の純資産総額の100％以内とします｡また､実質投資比率がこ
の上限を超過した場合には､速やかに調整するものとします｡なお､ここでいう実質投資比率は､現
物資産の時価総額と有価証券先物等の買建玉の時価総額の合計額から売建玉の時価総額を差引い
た額の､純資産総額に対する比率をいいます｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
なった通貨､異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換
する取引（以下「スワップ取引」といいます｡）ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができま
す｡
⑥ 資金動向､市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては上記の運用が
できないことがあります｡
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡)
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます｡）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます｡）
８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す｡）
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９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す｡）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および
新株予約権証券
12）外国または外国の者の発行する証券または証書で､１）から11）までの証券または証書の性質を
有するもの
13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います｡）
14）投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます｡）
15）外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます｡)
16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい､
有価証券に係るものに限ります｡）
17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます｡）
18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
19）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
20）外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの｡
21）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります｡）
22）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､12）および17）の証券または証書のうち１）の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい､２）から６）までの証券ならびに12）および17）の証券または証
書のうち２）から６）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい､13）の証券および
14）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が
運用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用すること
の指図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純
資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
⑥ 委託会社は､信託財産に属する株式の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の10を超えること
となる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 公社債の投資割合には制限を設けません｡
② 株式への投資は､転換社債､ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
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および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す｡）の転換による取得に限り､信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の10％以下としま
す｡
⑤ 有価証券先物取引等は､ 信託 約款15条の範囲で行います｡
⑥ スワップ取引は､ 信託 約款16条の範囲で行います｡
⑦ 金利先渡取引及び為替先渡取引は､ 信託 約款17条の範囲で行います｡
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第17条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク特性
当ファンドは､主にマザーファンド受益証券への投資を通じて､実質的に日本および世界主要国の株
式や公社債等に分散投資を行いますが､主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動す
る場合があり、その運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属します｡
したがって､投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく､基準価額の下落により､損失
を被り､投資元本を割り込むことがあります｡
なお､投資信託は預貯金とは異なります｡
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが､当ファンドのリスクおよび留意点を完
全に網羅しておりませんのでご注意ください｡また､ファンドのリスクは以下に限定されるものでは
ありません｡
① 資産配分リスク
当ファンドは､国内外の株式や公社債等､運用資産全体のリスク（＝収益のブレ）総量をバジェット
化することにより､市場環境に応じて決定した最適な資産配分比率に変更する運用を行います｡この
資産配分がファンドの収益の源泉となる場合もありますが､投資対象資産が予期しない値動きをした
場合､損失を被る可能性があります｡
② 株価変動リスク
当ファンドは､日本および世界主要国の株式を実質的な投資対象としていることから､株式の投資に
係る価格変動リスクを伴います｡一般に､株式の価格は､個々の企業の活動および業績､経営方針､なら
びに法令順守の状況等に反応して変動するほか､投資対象国の経済情勢および景気見通し､ならびに
金利変動､為替相場およびそれらの見通し等にも反応して変動します｡したがって､マザーファンドに
組み入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落する可能性があります｡
③ 信用リスク
当ファンドは､日本および世界主要国の株式や公社債等を実質的な投資対象としていることから､株
式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ること
があります｡また公社債等の価格は､公社債等の発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関す
る外部評価の変化等､信用状況によって変動し､特に､発行体が財政難､経営不安等により､利息および
償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）､またはでき
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なくなることが予想される場合には､大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともあ
ります｡）｡したがって､このような状態が生じた場合には､当ファンドが実質的に保有する株式や公
社 債等の価格が下落し､基準価額が下落する要因となります｡また､金融商品取引の相手方や受託会社
の決済不履行または債務不履行等により損失を被ることがあります｡運用資産の規模等によっては､
当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります｡
④ 金利変動リスク
当ファンドは､日本および世界主要国の公社債等を実質的な投資対象としていることから､金利変動
リスクを伴います｡一般に､公社債等の価格は､金利が上昇した場合には下落し､金利が下落した場合
には上昇します（価格の変動幅は､残存期間､発行体､公社債の種類等により異なります｡）｡したがっ
て､金利が上昇した場合､当ファンドが実質的に保有する公社債等の価格が下落し､基準価額が下落す
る要因となります｡
⑤ 為替変動リスク
当ファンドの実質的な投資対象である世界主要国の株式や公社債等（日本を除く）は外貨建資産で
あるため､当ファンドの基準価額は為替変動の影響を受けます｡一般に､主な為替相場の変動要因とし
ては､金利変動､中央銀行等による政策金利の変更または為替介入､政治的要因等があります｡
⑥ 流動性リスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に
保有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては､有価証券の取得､売却時の売買
価格は取引量の大きさに影響を受け､市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク､評
価価格どおりに売却できないリスク､あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスク
があり､その結果､不測の損失を被るリスクがあります｡
また､解約資金の手当てが間に合わず､売却した有価証券等の売却代金回収までの期間､一時的に当
ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり､その場合の借入金利
は当ファンドが負担することになります｡
⑦ 投資対象国への投資リスク
当ファンドが実質的に保有する有価証券の発行国（投資対象国）における政治不安や社会不安､ある
いは他国との外交関係の悪化などの要因により､投資成果に大きく影響することがあります｡また､投
資対象国の政府当局による､海外からの投資規制や課徴的な税制､海外からの送回金規制などの様々
な規制の導入や政策変更等により､投資対象国の有価証券への投資に悪影響が及ぶ可能性がありま
す｡
⑧ デリバティブ取引のリスク
先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は運用の効率を高めるため､または証券
価格､市場金利､為替等の変動による当ファンドおよびマザーファンドへの影響を低減するために用
いられますが､デリバティブ取引は必ず用いられるわけではなく､また用いられたとしても本来の目
的を達成できる保証はありません｡
⑨ パッシブ運用のリスク
当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドはパッシブ運用を採用しています｡パッシブ運用と
は､ベンチマーク（参考指数）とするインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であり､
ファンド・マネージャーが経済情勢､市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりインデッ
クスを上回る投資成果を目指すアクティブ運用とは異なります｡
マザーファンドは､投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため､原則としてポートフォリ
オにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の売
買を行います｡ただし､インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整が行
われる場合等､個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるため､基準
価額の変動率がインデックスの変動率に一致せず､ファンドの投資成果がインデックスの投資成果に
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連動しない場合があります｡また､インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当該銘柄に投資
できない場合､インデックスの投資成果に連動させるため､インデックス採用銘柄以外の銘柄に投資
す る場合があります｡
⑩ ファミリーファンド方式のリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います｡そのため､当ファンドが主要投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のファンド（ベビーファンド）に追加設定・解約等に伴う資
金変動等があり､その結果､当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には､そ
の売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影
響を及ぼすことがあり､これにより､当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります｡
（２）その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては､金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません｡
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待で
きる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能
性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
（３）リスク管理体制
運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え､内部ガイドラインを
作成し､徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います｡
業務部の運用評価グループは､毎月パフォーマンス分析レポートを作成し､月次収益率と対ベンチマーク超
過リターンの算出と要因分析を行います｡
コンプライアンス・リスクマネジメント部では､全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部
から離れた立場で確認しております｡
投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに､毎月末
の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします｡
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
① 申込手数料（購入時手数料）は、取得申込受付日（購入申込受付日）の翌営業日の基準価額に
2.2％（税抜2.0％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。
※購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の事務等の対価です。
② 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の購入時手数料は、
無手数料とします。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません｡
ただし､換金時に信託財産留保額（換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05％の率を乗じて得
た額）が差し引かれます｡
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.825％（税抜0.75％）の信託報酬率を乗じて
得た額とします。
ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間
の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終
了のときに信託財産中から支払います。
＜信託報酬率の配分（税抜）＞
支払先 信託報酬率（年率） 役務の内容
委託会社 0.60％ 委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社 0.10％
管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 0.05％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
（注）マザーファンドで有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料のうち当ファンドに属する
とみなした額の100分の50以内の額を、別途、信託財産から支払います。
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税､信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
（以下「諸経費」といいます｡）は､受益者の負担とし､信託財産中から支弁します（信託約款第38
条）｡
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は､毎計算期間の最初
の６ヶ月終了日および毎計算期末（ただし､当日が休業日の場合は翌営業日とします｡）または信託
終了のとき信託財産中から支弁します｡
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は､マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
認めるものを含みます｡
④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は､信託財産が負担します｡この
他に､売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引､オプション取引等に要する費用につ
いても信託財産が負担します｡
信託財産において資金借入れを行った場合､当該借入金の利息は､信託財産中より支弁します｡
上記のほか､信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります｡
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その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
はできません。
※上記（１）～（４）の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される期
間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ､日本の居住者（法人を含みます｡）である受益者について
は､以下のような取扱いとなります｡なお､税制が改正された場合には､その内容が変更されることが
あります｡
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）
の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除は適用されません。）のいずれ
かを選択することもできます。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315％（所得税
15.315％および地方税5％）の税率が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用
も可能です。
換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により、上場株式等の譲
渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限りま
す。）との損益通算が可能です。また、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配
金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります。）については、上場
株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度（NISA）、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
◆法人の投資者に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収 が行われます。なお、地方税の源泉徴収
はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税お
よび地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金
の運用にかかる税制が適用されます。
※上記の内容は、税法もしくは確定拠出年金法が改正された場合等には変更となることがありま
す。
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＜注1＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる
場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注2＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があ
ります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
（2022年3月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
親投資信託受益証券 日本 4,218,953,035 85.26
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 729,575,446 14.74
純資産総額 4,948,528,481 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
（2022年3月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 日本 83,875,537,140 96.49
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 3,047,325,721 3.51
純資産総額 86,922,862,861 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本債券インデックス・マザーファンド）
（2022年3月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
国債証券 日本 148,043,880,900 82.50
特殊債券 日本 13,747,672,376 7.66
地方債証券 日本 11,028,596,091 6.15
社債券 日本 7,309,237,100 4.07
コール・ローン、その他資産（負債控除後） △685,775,685 △0.38
純資産総額 179,443,610,782 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2022年3月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 アメリカ 68.63
150,203,602,971
イギリス 4.20
9,181,301,271
カナダ 3.65
7,984,358,336
フランス 3.14
6,878,351,823
スイス 6,301,421,844 2.88
ドイツ 5,073,745,211 2.32
オーストラリア 2.13
4,657,992,589
オランダ 2,698,022,933 1.23
スウェーデン 2,188,432,675 1.00
香港 0.78
1,709,573,372
デンマーク 1,638,574,803 0.75
イタリア 1,452,270,498 0.66
スペイン 1,406,089,902 0.64
シンガポール 0.38
824,521,806
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ベルギー 588,760,487 0.27
フィンランド 584,555,180 0.27
ノルウェー 481,168,383 0.22
イスラエル 444,450,576 0.20
アイルランド 363,655,098 0.17
ポルトガル 128,767,680 0.06
オーストリア 126,342,204 0.06
ニュージーランド 123,879,697 0.06
小計 93.70
205,039,839,339
投資証券 アメリカ 4,326,456,716 1.98
オーストラリア 294,595,464 0.13
イギリス 130,487,510 0.06
フランス 94,016,101 0.04
シンガポール 86,452,508 0.04
香港 68,653,430 0.03
カナダ 27,467,607 0.01
小計 5,028,129,336 2.29
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 8,782,180,953 4.01
純資産総額 218,850,149,628 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国債券インデックス・マザー・ファンド）
（2022年3月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
国債証券 アメリカ 54,272,352,807 47.64
フランス 10,947,131,478 9.61
イタリア 9,858,910,181 8.65
ドイツ 8,009,819,485 7.03
スペイン 6,329,618,381 5.56
イギリス 6,108,856,255 5.36
ベルギー 2,430,562,630 2.13
カナダ 2,294,925,120 2.01
オランダ 2,051,280,397 1.80
オーストラリア 1,834,215,294 1.61
オーストリア 1,543,615,036 1.36
中国 1,362,202,540 1.20
アイルランド 879,347,112 0.77
メキシコ 856,906,943 0.75
フィンランド 665,274,375 0.58
マレーシア 603,133,595 0.53
イスラエル 507,636,298 0.45
ポーランド 506,469,120 0.45
シンガポール 486,004,451 0.43
デンマーク 477,962,250 0.42
スウェーデン 321,997,572 0.28
ノルウェー 294,707,175 0.26
小計 112,642,928,495 98.88
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 1,281,416,472 1.12
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純資産総額 113,924,344,967 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2022年3月31日現在）
簿価 評価 投資
国/
数量 簿価金額 評価金額
順
業種
種類 銘柄名 単価 単価 比率
地域
位
（口） (円) (円)
名
(円) (円) (％)
親投資信託 外国債券インデック
1 日本 864,844,189 2.5264 2,184,942,359 2.5970 2,246,000,358 45.39
－
受益証券 ス・マザー・ファンド
親投資信託 日本債券インデック
2 日本 1,146,597,358 1.2687 1,454,688,068 1.2677 1,453,541,470 29.37
－
受益証券 ス・マザーファンド
外国株式インデック
親投資信託
3 日本 ス・オープン・マザー 60,143,809 4.1908 252,050,674 4.6590 280,210,006 5.66
－
受益証券
ファンド
親投資信託 日本株式インデック
4 日本 68,904,278 3.3693 232,159,183 3.4715 239,201,201 4.84
－
受益証券 ス・マザーファンド
（注１）投資有価証券は4銘柄です。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
親投資信託受益証券 － 85.26
合 計 85.26
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2022年3月31日現在）
簿価 評価 投資
国/
数量 簿価金額 評価金額
順位 種類 銘柄名 業種 単価 単価 比率
地域
（株） (円) (円)
名
(円) (円) (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 1,597,800 1,845.00 2,947,941,000 2,222.50 3,551,110,500 4.09
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 197,600 11,110.00 2,195,336,000 12,730.00 2,515,448,000 2.89
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 28,600 51,800.00 1,481,480,000 57,250.00 1,637,350,000 1.88
三菱ＵＦＪフィナン
4 日本 株式 銀行業 1,951,000 678.90 1,324,533,900 760.30 1,483,345,300 1.71
シャル・グループ
5 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 20,000 51,930.00 1,038,600,000 63,250.00 1,265,000,000 1.46
リクルートホールディ
6 日本 株式 サービス業 232,500 4,666.00 1,084,845,000 5,414.00 1,258,755,000 1.45
ングス
7 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 323,800 3,377.00 1,093,472,600 3,545.00 1,147,871,000 1.32
8 日本 株式 任天堂 その他製品 17,800 57,220.00 1,018,516,000 61,670.00 1,097,726,000 1.26
9 日本 株式 三菱商事 卸売業 232,800 4,167.00 970,077,600 4,601.00 1,071,112,800 1.23
10 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 185,600 4,707.00 873,619,200 5,559.00 1,031,750,400 1.19
11 日本 株式 信越化学工業 化学 53,000 16,045.00 850,385,000 18,790.00 995,870,000 1.15
12 日本 株式 日立製作所 電気機器 151,700 4,953.00 751,370,100 6,165.00 935,230,500 1.08
13 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 225,600 3,781.00 852,993,600 4,005.00 903,528,000 1.04
14 日本 株式 ダイキン工業 機械 40,200 19,650.00 789,930,000 22,410.00 900,882,000 1.04
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15 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 217,300 3,983.00 865,505,900 4,144.00 900,491,200 1.04
16 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 247,900 3,419.00 847,570,100 3,498.00 867,154,200 1.00
17 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 248,300 3,112.00 772,709,600 3,487.00 865,822,100 1.00
18 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 61,500 13,035.00 801,652,500 14,030.00 862,845,000 0.99
三井住友フィナンシャ
19 日本 株式 銀行業 215,300 3,898.00 839,239,400 3,907.00 841,177,100 0.97
ルグループ
20 日本 株式 オリエンタルランド サービス業 35,600 21,185.00 754,186,000 23,510.00 836,956,000 0.96
21 日本 株式 三井物産 卸売業 241,200 3,072.00 740,966,400 3,328.00 802,713,600 0.92
22 日本 株式 日本電産 電気機器 81,700 9,165.00 748,780,500 9,748.00 796,411,600 0.92
23 日本 株式 村田製作所 電気機器 92,600 7,196.00 666,349,600 8,117.00 751,634,200 0.86
東京海上ホールディン
24 日本 株式 保険業 102,500 6,276.00 643,290,000 7,128.00 730,620,000 0.84
グス
セブン＆アイ・ホール
25 日本 株式 小売業 121,500 5,505.00 668,857,500 5,813.00 706,279,500 0.81
ディングス
26 日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 468,800 1,472.00 690,073,600 1,428.00 669,446,400 0.77
27 日本 株式 第一三共 医薬品 247,900 2,457.50 609,214,250 2,680.00 664,372,000 0.76
28 日本 株式 ＳＭＣ 機械 9,200 61,670.00 567,364,000 68,840.00 633,328,000 0.73
みずほフィナンシャル
29 日本 株式 銀行業 397,800 1,483.00 589,937,400 1,567.00 623,352,600 0.72
グループ
30 日本 株式 ファナック 電気機器 27,700 18,825.00 521,452,500 21,645.00 599,566,500 0.69
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
株式 電気機器 17.46
輸送用機器 8.07
情報・通信業 7.94
化学 6.22
卸売業 5.89
サービス業 5.68
機械 5.16
銀行業 5.11
医薬品 4.74
小売業 4.08
食料品 3.13
陸運業 2.97
精密機器 2.43
その他製品 2.34
保険業 2.16
建設業 2.13
不動産業 1.90
その他金融業 1.10
電気・ガス業 1.09
鉄鋼 0.81
非鉄金属 0.79
証券、商品先物取引業 0.74
ガラス・土石製品 0.71
ゴム製品 0.64
海運業 0.62
金属製品 0.55
繊維製品 0.43
石油・石炭製品 0.43
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
空運業 0.41
鉱業 0.30
パルプ・紙 0.20
倉庫・運輸関連業 0.17
水産・農林業 0.09
合 計 96.49
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価金額 評価金額
資産の種類 資産の名称 取引所等 ／ 数量 比率
(円) (円)
売建 (％)
株価指数 TOPIX（先物）
大阪取引所 買建 151 2,844,522,040 2,939,215,000 3.38
先物取引 (2022年6月限)
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ています。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本債券インデックス・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
簿価 評価 投資
国/
利率 数量 簿価金額 評価金額
順
種類 銘柄名 償還日 単価 単価 比率
地域
位
(％) （額面） (円) (円)
名
(円) (円) (％)
第４２８回利付国債
1 日本 国債証券 0.005 2023/09/01 3,000,000,000 100.11 3,003,540,000 100.09 3,002,760,000 1.67
（２年）
第１４９回利付国債
2 日本 国債証券 0.005 2026/09/20 2,600,000,000 100.11 2,602,938,000 99.95 2,598,830,000 1.45
（５年）
第１４６回利付国債
3 日本 国債証券 0.100 2025/12/20 2,350,000,000 100.51 2,362,008,500 100.42 2,360,058,000 1.32
（５年）
第３６５回利付国債
4 日本 国債証券 0.100 2031/12/20 2,300,000,000 99.28 2,283,459,000 98.95 2,275,896,000 1.27
（１０年）
第１４１回利付国債
5 日本 国債証券 0.100 2024/09/20 2,200,000,000 100.38 2,208,380,000 100.33 2,207,326,000 1.23
（５年）
第１４８回利付国債
6 日本 国債証券 0.005 2026/06/20 2,000,000,000 100.15 2,003,000,000 100.00 2,000,000,000 1.11
（５年）
第１４４回利付国債
7 日本 国債証券 0.100 2025/06/20 1,900,000,000 100.44 1,908,417,000 100.41 1,907,942,000 1.06
（５年）
第１４５回利付国債
8 日本 国債証券 0.100 2025/09/20 1,800,000,000 100.47 1,808,604,000 100.41 1,807,488,000 1.01
（５年）
第３５０回利付国債
9 日本 国債証券 0.100 2028/03/20 1,800,000,000 100.69 1,812,492,000 100.20 1,803,744,000 1.01
（１０年）
第３５９回利付国債
10 日本 国債証券 0.100 2030/06/20 1,800,000,000 100.45 1,808,154,000 99.55 1,791,954,000 1.00
（１０年）
第３６４回利付国債
11 日本 国債証券 0.100 2031/09/20 1,750,000,000 99.76 1,745,870,000 99.02 1,732,920,000 0.97
（１０年）
第１３６回利付国債
12 日本 国債証券 0.100 2023/06/20 1,700,000,000 100.23 1,703,927,000 100.20 1,703,519,000 0.95
（５年）
第３６０回利付国債
13 日本 国債証券 0.100 2030/09/20 1,700,000,000 100.33 1,705,763,000 99.45 1,690,752,000 0.94
（１０年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３６３回利付国債
14 日本 国債証券 0.100 2031/06/20 1,630,000,000 99.95 1,629,250,200 99.13 1,615,965,700 0.90
（１０年）
第１４７回利付国債
15 日本 国債証券 0.005 2026/03/20 1,600,000,000 100.14 1,602,256,000 100.03 1,600,624,000 0.89
（５年）
第１３７回利付国債
16 日本 国債証券 0.100 2023/09/20 1,550,000,000 100.26 1,554,169,500 100.23 1,553,642,500 0.87
（５年）
第３５５回利付国債
17 日本 国債証券 0.100 2029/06/20 1,530,000,000 100.72 1,541,138,400 99.89 1,528,347,600 0.85
（１０年）
第３５１回利付国債
18 日本 国債証券 0.100 2028/06/20 1,500,000,000 100.72 1,510,845,000 100.15 1,502,310,000 0.84
（１０年）
第３４０回利付国債
19 日本 国債証券 0.400 2025/09/20 1,480,000,000 101.54 1,502,792,000 101.45 1,501,578,400 0.84
（１０年）
第９回利付国債（４
20 日本 国債証券 0.400 2056/03/20 1,730,000,000 87.20 1,508,560,000 84.89 1,468,666,200 0.82
０年）
第３５６回利付国債
21 日本 国債証券 0.100 2029/09/20 1,450,000,000 100.67 1,459,778,000 99.81 1,447,303,000 0.81
（１０年）
第３６２回利付国債
22 日本 国債証券 0.100 2031/03/20 1,400,000,000 100.08 1,401,246,000 99.25 1,389,500,000 0.77
（１０年）
第３８回利付国債
23 日本 国債証券 1.800 2043/03/20 1,100,000,000 122.98 1,352,835,000 120.99 1,330,956,000 0.74
（３０年）
第３４１回利付国債
24 日本 国債証券 0.300 2025/12/20 1,300,000,000 101.27 1,316,510,000 101.17 1,315,236,000 0.73
（１０年）
第１４０回利付国債
25 日本 国債証券 0.100 2024/06/20 1,300,000,000 100.34 1,304,459,000 100.31 1,304,030,000 0.73
（５年）
第３５３回利付国債
26 日本 国債証券 0.100 2028/12/20 1,300,000,000 100.74 1,309,711,000 100.03 1,300,429,000 0.72
（１０年）
第１５５回利付国債
27 日本 国債証券 1.000 2035/12/20 1,200,000,000 108.76 1,305,156,000 108.01 1,296,168,000 0.72
（２０年）
第３５８回利付国債
28 日本 国債証券 0.100 2030/03/20 1,300,000,000 100.56 1,307,280,000 99.64 1,295,385,000 0.72
（１０年）
第３４９回利付国債
29 日本 国債証券 0.100 2027/12/20 1,260,000,000 100.66 1,268,391,600 100.25 1,263,225,600 0.70
（１０年）
第３５２回利付国債
30 日本 国債証券 0.100 2028/09/20 1,260,000,000 100.71 1,269,059,400 100.09 1,261,209,600 0.70
（１０年）
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
国債証券 － 82.50
特殊債券 － 7.66
地方債証券 － 6.15
社債券 － 4.07
合 計 100.38
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2022年3月31日現在）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
簿価 評価 投資
国/
数量 簿価金額 評価金額
順
種類 銘柄名 業種 単価 単価 比率
地域
位
（株） (円) (円)
名
(円) (円) (％)
テクノロジー・
アメ
APPLE INC
1 株式 ハードウェアおよ 502,068 19,611.77 9,846,443,947 21,757.27 10,923,629,184 4.99
リカ
び機器
アメ ソフトウェア・
MICROSOFT CORP
2 株式 218,232 41,198.02 8,990,727,103 38,413.32 8,383,016,828 3.83
リカ サービス
アメ
AMAZON COM INC
3 株式 小売 13,988 435,471.55 6,091,376,052 407,071.58 5,694,117,370 2.60
リカ
アメ 自動車・自動車部
TESLA INC
4 株式 26,100 138,656.22 3,618,927,390 133,893.43 3,494,618,682 1.60
リカ 品
アメ
ALPHABET INC-CL A
5 株式 メディア・娯楽 9,212 356,229.55 3,281,586,687 347,437.06 3,200,590,199 1.46
リカ
アメ
ALPHABET INC-CL C
6 株式 メディア・娯楽 8,781 357,657.84 3,140,593,573 349,165.20 3,066,019,683 1.40
リカ
アメ 半導体・半導体製
NVIDIA CORP
7 株式 76,400 40,848.88 3,120,854,920 33,889.79 2,589,180,032 1.18
リカ 造装置
META PLATFORMS,
アメ
8 株式 メディア・娯楽 72,452 41,371.49 2,997,447,316 27,886.56 2,020,437,153 0.92
リカ
INC-A
UNITED HEALTH
アメ ヘルスケア機器・
9 株式 28,791 55,320.27 1,592,726,181 63,743.15 1,835,229,313 0.84
リカ GROUP INC サービス
医薬品・バイオテ
アメ
JOHNSON & JOHNSON
10 株式 クノロジー・ライ 80,425 19,551.80 1,572,453,716 21,980.02 1,767,743,116 0.81
リカ
フサイエンス
BERKSHIRE HATHAWAY
アメ
11 株式 各種金融 39,934 34,528.66 1,378,867,779 43,767.88 1,747,826,835 0.80
リカ INC-CL B
JPMORGAN CHASE &
アメ
12 株式 銀行 90,390 19,732.93 1,783,660,419 17,200.69 1,554,770,423 0.71
リカ
CO
PROCTER & GAMBLE
アメ 家庭用品・パーソ
13 株式 74,139 18,238.55 1,352,188,436 18,895.79 1,400,915,130 0.64
リカ ナル用品
CO
VISA INC-CLASS A
アメ ソフトウェア・
14 株式 51,095 24,023.93 1,227,502,861 27,409.24 1,400,475,143 0.64
リカ サービス
SHARES
スイ 食品・飲料・タバ
NESTLE SA-REG
15 株式 85,993 15,918.05 1,368,841,217 15,981.67 1,374,312,023 0.63
ス コ
EXXON MOBIL
アメ
16 株式 エネルギー 129,351 7,538.00 975,047,850 10,253.83 1,326,343,707 0.61
リカ
CORPORATION
アメ
HOME DEPOT
17 株式 小売 31,939 49,790.69 1,590,265,160 37,752.41 1,205,774,523 0.55
リカ
CHEVRON
アメ
18 株式 エネルギー 59,095 14,056.49 830,668,365 20,253.09 1,196,856,779 0.55
リカ
CORPORATION
MASTERCARD INC-
アメ ソフトウェア・
19 株式 26,814 39,533.19 1,060,043,061 44,334.55 1,188,786,720 0.54
リカ CLASS A サービス
BANK OF AMERICA
アメ
20 株式 銀行 225,387 5,579.76 1,257,605,389 5,262.76 1,186,159,941 0.54
リカ
CORP
医薬品・バイオテ
アメ
21 株式 PFIZER クノロジー・ライ 171,288 6,413.23 1,098,510,367 6,418.13 1,099,348,925 0.50
リカ
フサイエンス
医薬品・バイオテ
アメ
ABBVIE INC
22 株式 クノロジー・ライ 53,957 14,306.16 771,917,858 20,041.36 1,081,371,796 0.49
リカ
フサイエンス
オラ 半導体・半導体製
ASML HOLDING NV
23 株式 12,626 96,346.15 1,216,466,616 85,054.73 1,073,901,147 0.49
ンダ 造装置
医薬品・バイオテ
ROCHE HOLDING AG
スイ
24 株式 クノロジー・ライ 21,460 47,383.05 1,016,840,253 49,145.83 1,054,669,554 0.48
ス
GENUSS
フサイエンス
アメ 半導体・半導体製
BROADCOM INC
25 株式 12,546 69,069.57 866,546,857 77,239.10 969,041,812 0.44
リカ 造装置
DISNEY (WALT) CO
アメ
26 株式 メディア・娯楽 55,464 18,090.46 1,003,369,600 17,252.09 956,870,163 0.44
リカ
NEW
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメ 食品・飲料・タバ
COCA-COLA CO
27 株式 125,307 6,680.04 837,056,549 7,613.88 954,072,699 0.44
リカ コ
COSTCO WHOLESALE
アメ 食品・生活必需品
28 株式 13,487 67,911.76 915,925,950 70,554.16 951,564,000 0.43
リカ 小売り
CORP
テクノロジー・
アメ
CISCO SYSTEMS
29 株式 ハードウェアおよ 128,682 6,824.46 878,185,985 6,859.95 882,753,308 0.40
リカ
び機器
医薬品・バイオテ
アメ
LILLY (ELI) & CO
30 株式 クノロジー・ライ 24,809 31,188.64 773,759,061 35,479.63 880,214,316 0.40
リカ
フサイエンス
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2022年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
株式 ソフトウェア・サービス 10.80
医薬品・バイオテクノロジー・ラ 7.92
イフサイエンス
テクノロジー・ハードウェア 6.45
および機器
メディア・娯楽 6.13
資本財 5.80
銀行 5.73
小売 4.98
半導体・半導体製造装置 4.84
各種金融 4.64
ヘルスケア機器・サービス 4.61
エネルギー 4.30
素材 4.26
食品・飲料・タバコ 3.70
保険 3.01
公益事業 2.88
自動車・自動車部品 2.41
運輸 1.97
消費者サービス 1.70
耐久消費財・アパレル 1.62
家庭用品・パーソナル用品 1.55
食品・生活必需品小売り 1.46
電気通信サービス 1.46
商業・専門サービス 1.10
不動産 0.38
小 計 93.70
投資証券
－ 2.29
合 計 95.99
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
（注２）2022年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価金額 評価金額 評価金額
資産の種類 資産の名称 取引所等 ／ 通貨 数量 比率
(現地通貨) (現地通貨) (円)
売建 (％)
株価指数 シカゴ商業 アメリ
MINI S&P 500
買建 208 43,613,241.64 47,798,400.00 5,850,046,176 2.67
先物取引 取引所 カ・ドル
ユーレック
ス・ドイツ
EURO STOXX 50
買建 ユーロ 162 5,911,812.01 6,258,060.00 855,476,802 0.39
金融先物取
引所
オースト
シドニー先
SPI 200
買建 ラリア・ 17 3,027,275.00 3,180,700.00 292,624,400 0.13
物取引所
ドル
インターコ イギリ
FTSE100INDEX ンチネンタ 買建 ス・ポン 24 1,705,872.00 1,803,960.00 290,239,124 0.13
ル取引所 ド
モントリ
カナダ・
S&P 60
オール取引 買建 11 2,839,401.68 2,924,460.00 286,304,634 0.13
ドル
所
ユーレック
ス・チュー スイス・
FSMI INDEX
買建 16 1,833,120.00 1,932,960.00 256,194,518 0.12
リッヒ取引 フラン
所
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額（2022年3月31日のわが国の対顧客電信売買
相場の仲値により邦貨換算しています）の比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ています。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国債券インデックス・マザー・ファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2022年3月31日現在）
簿価 評価 投資
国/
利率
順
数量 簿価金額 評価金額
種類 銘柄名 償還日 単価 単価 比率
地域
位
(％)
名 （額面） (円) (円)
(円) (円) (％)
アメ 国債
US TREASURY N/B
1 1.500 2023/03/31 9,000,000 12,282.98 1,105,468,551 12,212.70 1,099,143,471 0.96
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
2 2.125 2024/02/29 9,000,000 12,393.84 1,115,446,207 12,192.62 1,097,336,312 0.96
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
3 2.375 2024/08/15 8,300,000 12,465.61 1,034,645,851 12,210.79 1,013,495,810 0.89
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
4 1.625 2023/05/31 6,300,000 12,295.41 774,611,094 12,200.75 768,647,446 0.67
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
5 2.750 2024/02/15 6,000,000 12,538.75 752,325,594 12,330.79 739,847,550 0.65
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
6 2.500 2024/05/15 6,000,000 12,491.42 749,485,762 12,264.33 735,860,311 0.65
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
7 1.750 2023/05/15 5,800,000 12,314.53 714,243,182 12,223.70 708,974,672 0.62
リカ 証券
CHINESE
国債
8 中国 2.690 2026/08/12 35,100,000 1,943.74 682,255,117 1,939.06 680,613,209 0.60
証券 GOVERNMENT BOND
アメ 国債
US TREASURY N/B
9 2.625 2023/02/28 5,500,000 12,425.03 683,376,804 12,348.95 679,192,790 0.60
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
10 2.500 2023/08/15 5,500,000 12,447.92 684,635,793 12,308.32 676,957,733 0.59
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
11 2.875 2023/09/30 5,200,000 12,526.32 651,369,139 12,373.34 643,413,789 0.56
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
12 2.250 2024/11/15 5,200,000 12,437.40 646,745,095 12,162.50 632,450,325 0.56
リカ 証券
40/212
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメ 国債
US TREASURY N/B
13 2.125 2024/09/30 5,200,000 12,393.42 644,457,932 12,135.25 631,033,278 0.55
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
14 2.125 2025/05/15 5,200,000 12,390.07 644,283,908 12,090.79 628,721,251 0.55
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
15 2.875 2028/08/15 5,000,000 12,951.34 647,567,399 12,529.67 626,483,812 0.55
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
16 2.750 2028/02/15 5,000,000 12,829.43 641,471,808 12,423.54 621,177,055 0.55
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
17 1.625 2026/05/15 5,200,000 12,142.42 631,406,187 11,809.20 614,078,436 0.54
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
18 2.125 2024/03/31 5,000,000 12,388.64 619,432,043 12,185.93 609,296,621 0.53
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
19 1.625 2023/10/31 5,000,000 12,275.81 613,790,629 12,134.77 606,738,866 0.53
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
20 1.375 2023/09/30 5,000,000 12,234.21 611,710,960 12,101.78 605,089,465 0.53
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
21 2.000 2025/02/15 5,000,000 12,348.48 617,424,082 12,066.88 603,344,453 0.53
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
22 2.875 2025/11/30 4,800,000 12,721.38 610,626,655 12,382.90 594,379,383 0.52
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
23 1.625 2026/02/15 5,000,000 12,152.46 607,623,323 11,831.67 591,583,539 0.52
リカ 証券
FRENCH GOVERNMENT
フラ 国債
24 2.750 2027/10/25 3,850,000 15,671.69 603,360,376 15,204.32 585,366,350 0.51
ンス 証券
BOND
アメ 国債
US TREASURY N/B
25 2.875 2025/07/31 4,600,000 12,691.74 583,820,380 12,373.34 569,173,736 0.50
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
26 1.250 2031/08/15 5,100,000 11,516.13 587,322,837 11,099.24 566,061,399 0.50
リカ 証券
GERMAN GOVERNMENT
ドイ 国債
27 2.000 2023/08/15 4,000,000 14,210.19 568,407,895 14,108.36 564,334,782 0.50
ツ 証券
BOND
アメ 国債
US TREASURY N/B
28 1.500 2027/01/31 4,800,000 12,077.92 579,740,393 11,698.76 561,540,621 0.49
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
29 2.375 2051/05/15 4,700,000 12,522.50 588,557,731 11,919.63 560,223,013 0.49
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
11,024.66 551,233,085 0.48
30 1.125 2031/02/15 5,000,000 11,432.44 571,622,495
リカ 証券
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2022年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
国債証券 － 98.88
合 計 98.88
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
（注２）2022年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年3月31日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで
す。
１口当たりの
計算期間・月末 純資産総額（円）
純資産額（円）
分配付： 213,198,476 分配付： 1.0667
（2013年 2月20日）
第1期
分配落： 213,198,476 分配落： 1.0667
分配付： 1,623,142,054 分配付： 1.1583
（2014年 2月20日）
第2期
分配落： 1,616,135,543 分配落： 1.1533
分配付： 1,749,455,838 分配付： 1.2424
（2015年 2月20日）
第3期
分配落： 1,726,925,712 分配落： 1.2264
分配付： 2,799,520,026 分配付： 1.1999
（2016年 2月22日）
第4期
分配落： 2,783,188,603 分配落： 1.1929
分配付： 3,353,263,422 分配付： 1.2368
（2017年 2月20日）
第5期
分配落： 3,315,305,934 分配落： 1.2228
分配付： 4,218,203,352 分配付： 1.2495
（2018年 2月20日）
第6期
分配落： 4,167,563,611 分配落： 1.2345
分配付： 4,251,424,588 分配付： 1.2434
（2019年 2月20日）
第7期
分配落： 4,213,813,566 分配落： 1.2324
分配付： 4,636,953,719 分配付： 1.2790
（2020年 2月20日）
第8期
分配落： 4,582,572,120 分配落： 1.2640
分配付： 4,734,124,014 分配付： 1.2791
（2021年 2月22日）
第9期
分配落： 4,697,113,247 分配落： 1.2691
分配付： 4,854,785,226 分配付： 1.2675
（2022年 2月21日）
第10期
分配落： 4,835,634,300 分配落： 1.2625
2021年 3月末日 4,766,498,135 1.2772
4月末日 4,764,227,017 1.2765
5月末日 4,802,167,004 1.2851
6月末日 4,810,988,459 1.2861
7月末日 4,639,818,669 1.2906
8月末日 4,645,422,644 1.2929
9月末日 4,622,509,261 1.2879
10月末日 4,980,963,340 1.3028
11月末日 4,951,688,785 1.2936
12月末日 4,976,058,100 1.3005
2022年 1月末日 4,896,273,395 1.2787
2月末日 4,842,820,849 1.2598
3月末日 4,948,528,481 1.2861
②【分配の推移】
計算期間 一口当たりの分配金
自2012年 3月 9日
第1期 0.0000円
至2013年 2月20日
自2013年 2月21日
第2期 0.0050円
至2014年 2月20日
自2014年 2月21日
第3期 0.0160円
至2015年 2月20日
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自2015年 2月21日
第4期 0.0070円
至2016年 2月22日
自2016年 2月23日
第5期 0.0140円
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第6期 0.0150円
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第7期 0.0110円
至2019年 2月20日
自2019年 2月21日
第8期 0.0150円
至2020年 2月20日
自2020年 2月21日
第9期 0.0100円
至2021年 2月22日
自2021年 2月23日
第10期 0.0050円
至2022年 2月21日
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
自2012年 3月 9日
第1期 6.7％
至2013年 2月20日
自2013年 2月21日
第2期 8.6％
至2014年 2月20日
自2014年 2月21日
第3期 7.7％
至2015年 2月20日
自2015年 2月21日
第4期 △2.2％
至2016年 2月22日
自2016年 2月23日
第5期 3.7％
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第6期 2.2％
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第7期 0.7％
至2019年 2月20日
自2019年 2月21日
第8期 3.8％
至2020年 2月20日
自2020年 2月21日
第9期 1.2％
至2021年 2月22日
自2021年 2月23日
第10期 △0.1％
至2022年 2月21日
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を
控除した額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。
（４）【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
自2012年 3月 9日
第1期 199,976,258 109,100 199,867,158
至2013年 2月20日
自2013年 2月21日
第2期 1,202,700,140 1,264,903 1,401,302,395
至2014年 2月20日
自2014年 2月21日
第3期 12,384,800 5,554,258 1,408,132,937
至2015年 2月20日
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自2015年 2月21日
第4期 932,006,609 7,079,090 2,333,060,456
至2016年 2月22日
自2016年 2月23日
第5期 468,679,521 90,490,774 2,711,249,203
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第6期 757,459,918 92,726,355 3,375,982,766
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第7期 128,819,369 85,618,294 3,419,183,841
至2019年 2月20日
自2019年 2月21日
第8期 271,844,830 65,588,688 3,625,439,983
至2020年 2月20日
自2020年 2月21日
第9期 129,832,227 54,195,439 3,701,076,771
至2021年 2月22日
自2021年 2月23日
第10期 321,813,640 192,705,055 3,830,185,356
至2022年 2月21日
（注１）日本国外における設定、解約はありません。
（注２）第１期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
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（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファン
ドの取得申込みを行ってください。なお、確定拠出年金制度のご利用による取得申込みの場合
は、確定拠出年金制度にかかる手続き必要となります。
2) 当ファンドには「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可能
なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくださ
い。その際､「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は､ご購入に際して､当ファンドに係
る「自動けいぞく投資契約」（別の名称で同様の内容を有する契約を含みます｡）を販売会社との
間で結んでいただきます｡ただし､「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも､分配金を定期
的に受け取る旨の契約を締結することもできます｡詳しくは販売会社にお問い合わせください｡
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます
4) 申込単位（購入単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、１億円または１億口を
超える大口の取得申込みには、制限を設けることがあります。
5) 取得申込価額（購入価額）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は、販売会
社または委託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産
管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金（購入代金）は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料（購入
時手数料）および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「4 手数料及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。
9) 購入申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日、またはフラン
スおよびドイツ両国の取引所または銀行の休業日に該当する日です。
10) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の取得申込の受付けを取り消すことがあります。
11) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録を行うことができます。
２【換金（解約）手続等】
1) 受益者（当ファンドの受益権を取得した者）は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
することができます。
2) 当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
3) 解約単位（換金単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、１億円または１億口を
超える大口の換金申込みには、制限を設けることがあります。
4) 解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した
価額です。換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会
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方法については、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照くだ
さい。
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.05％の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
6) 換金代金（換金価額に換金する口数を乗じて得た金額）は、原則として換金申込受付日から起算
して５営業日目以降にお支払いします。
7) 換金申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日、またはフラン
スおよびドイツ両国の取引所または銀行の休業日に該当する日です。
8) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の換金申込の受付けを取り消すことがあります。
9) 換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
１）基準価額の算出方法
基準価額とは､算出日において､信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入公社債
を除きます｡）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価
＊
法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」）を､算
出日における受益権口数で除して得た額をいいます｡なお､ファンドにおいては１万口当りの価額で
表示されます｡
＊ 一部償却原価法とは､残存期間１年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたは
アモチゼーションによる評価をいいます｡
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです｡
対象 評価方法
投資信託証券 原則として、基準価額算出日の基準価額で評価します。ただし、上
場している場合は、原則として、基準価額計算日の取引所の終値で
評価します。
株式 原則として､基準価額計算日の取引所の終値で評価します｡
公社債等 原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価
します 。
①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
②証券会社、銀行等の提示する価額
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として､基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行いま
す｡
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の
終値等で評価します。
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２）基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます｡
３）基準価額の公表
基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オー
プン基準価格」の紙面に、「AMC安定型」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
＜照会先＞
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03－4530－7333
（受付時間：原則として委託会社の営業日午前９時～午後５時）
ホームページアドレス：www.ssga.coｍ/jp
（２）【保管】
該当事項はありません｡
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は無期限ですが､後記（５）の1）2）3）5）の理由により信託は終了します｡
（４）【計算期間】
１）当ファンドの計算期間は､毎年２月21日から翌年２月20日までとすることを原則とします｡
２）上記１）の規定にかかわらず､上記１）の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます｡）が休業日のときは､各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし､その翌日より次
の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記（5）の1）2）3）
5）に定める信託期間の終了日とします｡
（５）【その他】
１）信託契約の解約
（ａ）委託会社は、信託期間中において､信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権
の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合､もしく
はこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき､またはやむを得な
い事情が発生したときは､受託会社と合意のうえ､この信託契約を解約し､信託を終了させる
ことができます｡この場合において､委託会社は､あらかじめ､解約しようとする旨を監督官庁
に届け出ます｡
（ｂ）株式会社トータルアセットデザインがベンチマークである「ＡＭＣリスクバジェット型資産
配分モデル指数」の算出および提供をしないこととなった場合には､この信託契約を解約し､
信託を終了させるものとします｡この場合において､委託会社は､あらかじめ､解約しようとす
る旨を監督官庁に届け出ます｡
（ｃ）委託会社は､上記（ａ）の事項について､書面による決議（以下「書面決議」といいます｡）
を行います｡この場合において､あらかじめ､書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め､当該決議の日の２週間前までに､当ファンドに係る知れている受益者に対
し､書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します｡
（ｄ）上記（ｃ）の書面決議において､受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます｡以下本（ｄ）
において同じ｡）は受益権の口数に応じて､議決権を有し､これを行使することができます｡な
お､知れている受益者が議決権を行使しないときは､当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします｡
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（ｅ）上記（ｃ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
たる多数をもって行います｡
（ｆ）上記（ｃ）から上記（ｅ）までの規定は､委託会社が信託契約の解約について提案をした場
合において､当該提案につき､この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません｡また､信託財産の状態に照らし､真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって､上記（ｃ）から上記（ｅ）までに規定するこの信
託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません｡
２）信託契約に関する監督官庁の命令
（ａ）委託会社は､監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは､その命令にしたがい､
信託契約を解約し信託を終了させます｡
（ｂ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記６）
の規定にしたがいます。
３）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
（ａ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき､解散したときまたは業務を廃止したとき
は､委託会社は､この信託契約を解約し､信託を終了させます｡
（ｂ）上記（ａ）の規定にかかわらず､監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投
資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは､この信託は､後記６）の書面決議が否決とな
る場合を除き､当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します｡
４）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
（ａ）委託会社は､事業の全部または一部を譲渡することがあり､これに伴い､この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります｡
（ｂ）委託会社は､分割により事業の全部または一部を承継させることがあり､これに伴い､この信
託契約に関する事業を承継させることがあります｡
５）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
（ａ）受託会社は､委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます｡受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは､委託会社
または受益者は､裁判所に受託会社の解任を申立てることができます｡受託会社が辞任した場
合､または裁判所が受託会社を解任した場合､委託会社は､後記６）の規定にしたがい､新受託
会社を選任します｡なお､受益者は､上記によって行う場合を除き､受託会社を解任することは
できないものとします｡
（ｂ）委託会社が新受託会社を選任できないときは､委託会社はこの信託契約を解約し､信託を終了
させます｡
６）信託約款の変更等
（ａ）委託会社は､受益者の利益のため必要と認めるとき､またはやむを得ない事情が発生したとき
は､受託会社と合意のうえ､この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます｡以下同じ｡）を行うことができるものとし､あらかじめ､変更または併合しよ
うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます｡なお､この信託約款は本６）に定める以
外の方法によって変更することができないものとします｡
（ｂ）委託会社は､上記（ａ）の事項（信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
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当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
（ｃ）上記（ｂ）の書面決議において､受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます｡以下本（ｃ）
において同じ｡）は受益権の口数に応じて､議決権を有し､これを行使することができます｡な
お､知れている受益者が議決権を行使しないときは､当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします｡
（ｄ）上記（ｂ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
たる多数をもって行います｡
（ｅ）書面決議の効力は､この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます｡
（ｆ）上記（ｂ）から上記（ｅ）までの規定は､委託会社が重大な約款の変更等について提案をし
た場合において､当該提案につき､この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません｡
（ｇ）上記（ａ）から上記（ｆ）までの規定にかかわらず､この投資信託において併合の書面決議
が可決された場合にあっても､当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併
合の書面決議が否決された場合は､当該他の投資信託との併合を行うことはできません｡
７）反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が前記「２換金（解約）手続等」に規定する一部解約の実行の請求を行ったと
きは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価
格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、
上記１）に規定する投資信託の解約または上記６）に規定する重大な約款の変更等を行う場合にお
いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
求の規定の適用を受けません｡
８）運用報告書の交付
毎決算時（毎年2月20日｡ただし､該当日が休日の場合は翌営業日｡）および償還時に､期中の運用経
過等を記載した運用報告書を作成します｡
（ａ）交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
（ｂ）運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（www.ssga.coｍ/jp）に掲載されます。
ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、販売会社を通じ
て交付されます。
９）公告
委託会社が受益者に対してする公告は､日本経済新聞に掲載します｡
10）関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の権利義務
を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヶ月以内の委託会社の指
定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
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除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。） に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
② 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解
約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。）に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
④ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合におい
て、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行
使することができます。
⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2021年2月23日から2022
年2月21日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた 有限責任 監査法人により監査を受けております。
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１【財務諸表】
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル）
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第9期 第10期
（2021年 2月22日現在） （2022年 2月21日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 562,108 3,124,559
コール・ローン 729,542,983 748,260,273
4,026,434,635 4,123,840,284
親投資信託受益証券
流動資産合計 4,756,539,726 4,875,225,116
資産合計 4,756,539,726 4,875,225,116
負債の部
流動負債
未払収益分配金 37,010,767 19,150,926
未払解約金 2,439,613 21,780
未払受託者報酬 1,314,096 1,343,159
未払委託者報酬 18,397,201 18,804,127
未払利息 1,992 2,020
262,810 268,804
その他未払費用
流動負債合計 59,426,479 39,590,816
負債合計 59,426,479 39,590,816
純資産の部
元本等
※１ 3,701,076,771 ※１ 3,830,185,356
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 996,036,476 1,005,448,944
267,726,376 256,422,903
(分配準備積立金)
元本等合計 4,697,113,247 4,835,634,300
純資産合計 4,697,113,247 4,835,634,300
負債純資産合計 4,756,539,726 4,875,225,116
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期 第10期
自 2020年 2月21日 自 2021年 2月23日
至 2021年 2月22日 至 2022年 2月21日
営業収益
95,775,204 34,105,649
有価証券売買等損益
営業収益合計 95,775,204 34,105,649
営業費用
支払利息 700,944 709,822
受託者報酬 2,565,799 2,638,797
委託者報酬 35,921,004 36,943,057
526,544 532,685
その他費用
営業費用合計 39,714,291 40,824,361
営業利益又は営業損失（△） 56,060,913 △ 6,718,712
経常利益又は経常損失（△） 56,060,913 △ 6,718,712
当期純利益又は当期純損失（△） 56,060,913 △ 6,718,712
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
△ 282,005 3,662,626
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 957,132,137 996,036,476
剰余金増加額又は欠損金減少額 33,843,302 90,749,436
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 33,843,302 90,749,436
剰余金減少額又は欠損金増加額 14,271,114 51,804,704
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 14,271,114 51,804,704
※１ 37,010,767 ※１ 19,150,926
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 996,036,476 1,005,448,944
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
２ その他財務諸表作成のための 計算期間
基礎となる事項 2022年2月20日が休日のため、当計算期間は2021年2月23日から
2022年2月21日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリス
クは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第9期 第10期
区 分
（ 2021年 2月22日現在 ） （ 2022年 2月21日現在 ）
１ 期首元本額 3,625,439,983円 3,701,076,771円
期中追加設定元本額 129,832,227円 321,813,640円
期中一部解約元本額 54,195,439円 192,705,055円
２ 受益権の総数 3,701,076,771口 3,830,185,356口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第9期 第10期
自 2020年 2月21日 自 2021年 2月23日
区 分
至 2021年 2月22日 至 2022年 2月21日
１ 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（35,908,145円）、費用 配当等収益（21,423,171円）、費用
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 控除後・繰越欠損金補填後の有価証
券売買等損益（20,434,773円）、収 券売買等損益（0円）、収益調整金
益調整金（728,310,100円）及び分 （749,026,041円）及び分配準備積
配準備積立金（248,394,225円）よ 立金（254,150,658円）より分配対
り分配対象収益は1,033,047,243円 象収益は1,024,599,870円（１万口
（１万口当たり2,791円）であり、 当たり2,675円）であり、うち
うち37,010,767円（１万口当たり 19,150,926円（１万口当たり50円）
100円）を分配金額としておりま を分配金額としております。
す。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク
に晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
区 分
（2021年 2月22日現在） （2022年 2月21日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
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３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価の算定においては
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が め、異なる前提条件等によった場
含まれております。当該価額の算定 合、当該価額が異なることもありま
においては一定の前提条件等を採用 す。
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
第9期 第10期
（ 2021年 2月22日現在 ） （ 2022年 2月21日現在 ）
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 62,348,719 22,350,431
合計 62,348,719 22,350,431
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当する事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
第9期 第10期
（ 2021年 2月22日現在 ） （ 2022年 2月21日現在 ）
1.2691 1.2625
1口当たり純資産額 円 円
（12,691 （12,625
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 （口） 評価額 （円） 備考
外国株式インデックス・オープ
60,143,809 252,050,674
ン・マザーファンド
外国債券インデックス・マザー・
864,844,189 2,184,942,359
親投資信託 ファンド
受益証券 日本株式インデックス・マザー
68,904,278 232,159,183
ファンド
日本債券インデックス・マザー
1,146,597,358 1,454,688,068
ファンド
合計 2,140,489,634 4,123,840,284
（注）親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
＜参考＞
当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」、「日本債券インデックス・マザーファンド」、「外
国株式インデックス・オープン・マザーファンド」及び「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を
主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1）貸借対照表 （単位：円）
（2021年 2月22日現在） （2022年 2月21日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 326,844 8,316,271
コール・ローン 424,200,395 1,991,556,633
株式 102,630,639,840 83,096,381,980
派生商品評価勘定 19,894,820 3,419,580
未収配当金 138,709,857 132,421,098
前払金 ― 43,753,000
差入委託証拠金 24,000,000 88,245,000
流動資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562
資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562
負債の部
流動負債
前受金 17,025,000 ―
派生商品評価勘定 511,320 56,572,520
未払金 ― 714,640
未払解約金 54,490,000 80,762,000
未払利息 1,158 5,377
その他未払費用 95 799
流動負債合計 72,027,573 138,055,336
負債合計 72,027,573 138,055,336
純資産の部
元本等
元本 1 30,837,565,787 25,294,590,585
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 72,328,178,396 59,931,447,641
元本等合計 103,165,744,183 85,226,038,226
純資産合計 103,165,744,183 85,226,038,226
負債純資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
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（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又
は最終相場によっております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定して
いる場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金
額を計上しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリス
クは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
（ 2021年 2月22日現在 ） （ 2022年 2月21日現在 ）
区 分
１ 期首元本額 39,957,438,054円 30,837,565,787円
期中追加設定元本額 4,496,542,874円 2,872,328,195円
期中一部解約元本額 13,616,415,141円 8,415,303,397円
元本の内訳
ファンド名
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス 77,885,317円 68,904,278円
クバジェット型バランス・オープン
（ステイブル）
日本株式インデックス・ファンド（年 966,270,156円 859,722,220円
金1）＜適格機関投資家限定＞
バランスファンドVA30A＜適格機関投 1,800,931円 1,114,502円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 59,201,981円 41,611,804円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 108,056円 101,750円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 3,085,321円 2,929,213円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 10,424,368円 9,020,758円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 5,334,743,584円 4,714,525,381円
資家限定＞
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日本株式インデックス・ファンドVA1 305,896,023円 325,274,735円
＜適格機関投資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 2,807,158円 2,688,492円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 806,857,855円 675,167,737円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 572,925,014円 516,333,400円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 42,340,565円 33,446,008円
資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドM＜ 76,543,985円 74,771,376円
適格機関投資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドS＜ 8,413,872,369円 8,228,214,822円
適格機関投資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 156,975,461円 129,494,025円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 1,923,669,346円 1,698,014,258円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 310,112,500円 255,626,431円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 1,384,202,736円 1,176,319,740円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 42,681,797円 36,795,063円
資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドＦＯ 4,358,069,504円 ― 円
Ｆ＜適格機関投資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関 15,785,928円 13,711,613円
投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関 17,029,816円 15,816,264円
投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 9,311,206円 7,558,463円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機 485,099,134円 415,348,450円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機 1,890,835円 1,503,156円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機 2,455,575円 2,349,417円
関投資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドＶＡ 283,343,486円 77,848,054円
２＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２０ 262,441,846円 230,562,712円
＜適格機関投資家限定＞
世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格機 1,254,941,539円 1,078,407,897円
関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 76,579,661円 72,763,467円
戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
格機関投資家限定＞
フレックス資産配分戦略ファンド＜適 195,842,569円 67,019,425円
格機関投資家限定＞
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Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 42,010,156円 48,862,230円
戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
関投資家限定＞
ステート・ストリート日本株式イン 2,812,488,573円 3,993,393,519円
デックス・オープン
世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投資 7,210,502円 4,150,810円
家限定＞
世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投資 48,644,371円 25,623,020円
家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機 531,262円 212,618円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格 447,501,796円 370,701,614円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格 17,116,080円 13,814,006円
機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機 6,867,425円 4,867,857円
関投資家限定＞
計 30,837,565,787円 25,294,590,585円
２ 受益権の総数 30,837,565,787口 25,294,590,585口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リ
スクに晒されております。
デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比
率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コ
スト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資
することを目的に利用している株価指数先物取引があり、株価変
動リスクに晒されております。
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３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2021年 2月22日現在） （2022年 2月21日現在）
区 分
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
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３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価の算定においては
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が め、異なる前提条件等によった場
含まれております。当該価額の算定 合、当該価額が異なることもありま
においては一定の前提条件等を採用 す。
しているため、異なる前提条件等に 「注記表（デリバティブ取引等関
よった場合、当該価額が異なること 係に関する注記）」におけるデリバ
もあります。 ティブ取引に関する契約額等につい
「注記表（デリバティブ取引等関 ては、その金額自体がデリバティブ
係に関する注記）」におけるデリバ 取引に係る市場リスクを示すもので
ティブ取引に関する契約額等につい はありません。
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2021年 2月22日現在 ） （ 2022年 2月21日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 22,250,182,487 688,704,466
合計 22,250,182,487 688,704,466
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2021年 2月22日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等 時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
TOPIX（先物） 465,475,000 ― 484,875,000 19,400,000
合 計 465,475,000 ― 484,875,000 19,400,000
（単位：円）
（2022年 2月21日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
TOPIX（先物） 2,137,161,000 ― 2,084,080,000 △53,081,000
合 計 2,137,161,000 ― 2,084,080,000 △53,081,000
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
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ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2021年 2月22日現在 ） （ 2022年 2月21日現在 ）
3.3455 3.3693
1口当たり純資産額 円 円
（33,455 （33,693
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
備
銘 柄 株数
考
単価（円） 金額（円）
極洋 1,400 3,205.00 4,487,000
日本水産 43,000 550.00 23,650,000
マルハニチロ 6,700 2,579.00 17,279,300
ホウスイ 200 817.00 163,400
雪国まいたけ 3,100 1,221.00 3,785,100
カネコ種苗 1,400 1,546.00 2,164,400
サカタのタネ 5,200 3,400.00 17,680,000
ホクト 3,600 1,959.00 7,052,400
ホクリヨウ 700 687.00 480,900
ヒノキヤグループ 1,000 2,384.00 2,384,000
ショーボンドホールディングス 6,200 5,230.00 32,426,000
ミライト・ホールディングス 13,900 1,935.00 26,896,500
タマホーム 2,600 2,289.00 5,951,400
サンヨーホームズ 600 752.00 451,200
日本アクア 1,600 588.00 940,800
ファーストコーポレーション 900 732.00 658,800
ベステラ 800 1,277.00 1,021,600
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 6,900 206.00 1,421,400
キャンディル 600 493.00 295,800
スペースバリューホールディングス 1,100 1,145.00 1,259,500
住石ホールディングス 6,800 137.00 931,600
日鉄鉱業 1,000 6,370.00 6,370,000
三井松島ホールディングス 1,700 1,638.00 2,784,600
ＩＮＰＥＸ 173,300 1,127.00 195,309,100
石油資源開発 5,100 2,680.00 13,668,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 2,000 1,584.00 3,168,000
ダイセキ環境ソリューション 700 1,145.00 801,500
第一カッター興業 1,200 1,309.00 1,570,800
明豊ファシリティワークス 1,700 710.00 1,207,000
安藤・間 21,400 934.00 19,987,600
東急建設 13,100 729.00 9,549,900
コムシスホールディングス 13,900 2,800.00 38,920,000
ビーアールホールディングス 5,600 345.00 1,932,000
高松コンストラクショングループ 2,600 1,999.00 5,197,400
東建コーポレーション 1,200 9,220.00 11,064,000
ソネック 700 1,030.00 721,000
ヤマウラ 1,900 994.00 1,888,600
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オリエンタル白石 14,200 242.00 3,436,400
大成建設 28,800 3,805.00 109,584,000
大林組 99,700 969.00 96,609,300
清水建設 93,400 780.00 72,852,000
飛島建設 2,800 1,128.00 3,158,400
長谷工コーポレーション 29,700 1,512.00 44,906,400
松井建設 3,800 741.00 2,815,800
錢高組 500 4,085.00 2,042,500
鹿島建設 73,000 1,565.00 114,245,000
不動テトラ 2,100 1,550.00 3,255,000
大末建設 1,000 1,323.00 1,323,000
鉄建建設 2,000 1,924.00 3,848,000
西松建設 6,100 3,875.00 23,637,500
三井住友建設 22,300 448.00 9,990,400
大豊建設 1,500 3,675.00 5,512,500
佐田建設 2,600 474.00 1,232,400
ナカノフドー建設 2,200 343.00 754,600
奥村組 5,900 3,225.00 19,027,500
東鉄工業 4,400 2,526.00 11,114,400
イチケン 800 1,844.00 1,475,200
富士ピー・エス 1,200 494.00 592,800
淺沼組 1,100 5,320.00 5,852,000
戸田建設 41,800 769.00 32,144,200
熊谷組 5,200 2,877.00 14,960,400
北野建設 700 2,149.00 1,504,300
植木組 800 1,504.00 1,203,200
矢作建設工業 4,600 783.00 3,601,800
ピーエス三菱 3,100 611.00 1,894,100
日本ハウスホールディングス 7,100 454.00 3,223,400
大東建託 10,200 12,760.00 130,152,000
新日本建設 4,500 743.00 3,343,500
ＮＩＰＰＯ 2,400 4,000.00 9,600,000
東亜道路工業 500 5,020.00 2,510,000
日本道路 1,000 9,890.00 9,890,000
東亜建設工業 2,400 2,673.00 6,415,200
日本国土開発 9,500 532.00 5,054,000
若築建設 1,800 1,898.00 3,416,400
東洋建設 11,000 592.00 6,512,000
五洋建設 39,400 621.00 24,467,400
世紀東急工業 5,100 818.00 4,171,800
福田組 1,100 4,220.00 4,642,000
日本ドライケミカル 800 1,776.00 1,420,800
住友林業 25,500 2,270.00 57,885,000
日本基礎技術 2,900 666.00 1,931,400
巴コーポレーション 4,200 503.00 2,112,600
大和ハウス工業 92,100 3,352.00 308,719,200
ライト工業 6,200 1,942.00 12,040,400
積水ハウス 108,200 2,373.50 256,812,700
日特建設 1,900 736.00 1,398,400
北陸電気工事 2,100 805.00 1,690,500
ユアテック 6,000 713.00 4,278,000
日本リーテック 2,200 1,438.00 3,163,600
四電工 1,000 1,599.00 1,599,000
中電工 4,700 2,152.00 10,114,400
関電工 16,300 878.00 14,311,400
きんでん 22,200 1,635.00 36,297,000
東京エネシス 3,200 945.00 3,024,000
トーエネック 1,000 3,330.00 3,330,000
住友電設 2,400 2,241.00 5,378,400
日本電設工業 5,700 1,537.00 8,760,900
エクシオグループ 15,000 2,391.00 35,865,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新日本空調 2,600 2,036.00 5,293,600
日本工営 1,900 2,996.00 5,692,400
九電工 7,700 3,110.00 23,947,000
三機工業 6,400 1,502.00 9,612,800
日揮ホールディングス 30,700 1,093.00 33,555,100
中外炉工業 1,100 1,581.00 1,739,100
ヤマト 2,800 708.00 1,982,400
太平電業 2,200 2,688.00 5,913,600
高砂熱学工業 9,000 1,985.00 17,865,000
三晃金属工業 500 2,527.00 1,263,500
ＮＥＣネッツエスアイ 10,500 1,758.00 18,459,000
朝日工業社 700 3,045.00 2,131,500
明星工業 6,800 724.00 4,923,200
大氣社 4,900 3,065.00 15,018,500
ダイダン 2,200 2,307.00 5,075,400
日比谷総合設備 3,200 1,888.00 6,041,600
ニップン 9,500 1,696.00 16,112,000
日清製粉グループ本社 36,000 1,654.00 59,544,000
日東富士製粉 400 4,250.00 1,700,000
昭和産業 2,900 2,700.00 7,830,000
鳥越製粉 2,700 669.00 1,806,300
中部飼料 3,500 1,042.00 3,647,000
フィード・ワン 4,500 682.00 3,069,000
東洋精糖 500 1,100.00 550,000
日本甜菜製糖 1,600 1,701.00 2,721,600
ＤＭ三井製糖ホールディングス 3,000 1,999.00 5,997,000
塩水港精糖 3,900 217.00 846,300
日新製糖 1,500 1,795.00 2,692,500
ＬＩＦＵＬＬ 9,100 239.00 2,174,900
ミクシィ 6,900 2,240.00 15,456,000
ジェイエイシーリクルートメント 2,600 1,787.00 4,646,200
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 49,800 1,686.00 83,962,800
メンバーズ 1,000 2,877.00 2,877,000
中広 500 389.00 194,500
ＵＴグループ 4,400 3,415.00 15,026,000
アイティメディア 1,000 1,571.00 1,571,000
Ｅ・Ｊホールディングス 1,700 1,163.00 1,977,100
夢真ビーネックスグループ 9,800 1,550.00 15,190,000
コシダカホールディングス 7,700 635.00 4,889,500
アルトナー 600 875.00 525,000
パソナグループ 3,400 2,457.00 8,353,800
ＣＤＳ 700 1,609.00 1,126,300
リンクアンドモチベーション 6,900 433.00 2,987,700
エス・エム・エス 10,400 3,065.00 31,876,000
サニーサイドアップグループ 800 731.00 584,800
パーソルホールディングス 30,400 2,503.00 76,091,200
リニカル 1,900 672.00 1,276,800
クックパッド 10,000 254.00 2,540,000
エスクリ 1,200 408.00 489,600
アイ・ケイ・ケイホールディングス 1,600 590.00 944,000
森永製菓 7,500 3,610.00 27,075,000
中村屋 800 3,375.00 2,700,000
江崎グリコ 8,800 3,875.00 34,100,000
名糖産業 1,500 1,676.00 2,514,000
井村屋グループ 1,900 2,256.00 4,286,400
不二家 1,800 2,517.00 4,530,600
山崎製パン 23,900 1,542.00 36,853,800
第一屋製パン 500 549.00 274,500
モロゾフ 1,000 2,731.00 2,731,000
亀田製菓 1,800 4,115.00 7,407,000
寿スピリッツ 3,100 6,220.00 19,282,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カルビー 14,500 2,564.00 37,178,000
森永乳業 5,900 5,610.00 33,099,000
六甲バター 2,400 1,565.00 3,756,000
ヤクルト本社 23,600 6,160.00 145,376,000
明治ホールディングス 21,100 6,870.00 144,957,000
雪印メグミルク 7,800 1,992.00 15,537,600
プリマハム 4,000 2,428.00 9,712,000
日本ハム 12,200 4,400.00 53,680,000
林兼産業 1,200 502.00 602,400
丸大食品 3,300 1,513.00 4,992,900
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 2,900 3,220.00 9,338,000
柿安本店 1,100 2,567.00 2,823,700
伊藤ハム米久ホールディングス 20,900 689.00 14,400,100
学情 1,000 1,036.00 1,036,000
スタジオアリス 1,500 2,195.00 3,292,500
クロスキャット 700 1,767.00 1,236,900
シミックホールディングス 1,600 1,509.00 2,414,400
エプコ 500 689.00 344,500
システナ 45,200 386.00 17,447,200
ＮＪＳ 800 2,009.00 1,607,200
デジタルアーツ 1,700 6,000.00 10,200,000
日鉄ソリューションズ 4,600 3,530.00 16,238,000
綜合警備保障 12,100 4,235.00 51,243,500
キューブシステム 1,700 907.00 1,541,900
いちご 36,200 279.00 10,099,800
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 400 1,110.00 444,000
日本駐車場開発 35,900 139.00 4,990,100
コア 1,300 1,522.00 1,978,600
カカクコム 22,300 2,553.00 56,931,900
アイロムグループ 1,100 1,910.00 2,101,000
セントケア・ホールディング 2,300 818.00 1,881,400
サイネックス 400 605.00 242,000
ルネサンス 1,800 1,087.00 1,956,600
ディップ 5,300 3,460.00 18,338,000
ＳＢＳホールディングス 2,400 3,030.00 7,272,000
デジタルホールディングス 2,200 1,552.00 3,414,400
新日本科学 3,900 1,538.00 5,998,200
キャリアデザインセンター 700 1,243.00 870,100
ベネフィット・ワン 11,000 2,455.00 27,005,000
エムスリー 53,600 4,001.00 214,453,600
ツカダ・グローバルホールディング 2,800 327.00 915,600
ブラス 200 671.00 134,200
アウトソーシング 17,600 1,310.00 23,056,000
ウェルネット 3,200 447.00 1,430,400
ワールドホールディングス 1,300 2,077.00 2,700,100
ディー・エヌ・エー 11,700 1,734.00 20,287,800
博報堂ＤＹホールディングス 42,300 1,518.00 64,211,400
ぐるなび 5,100 416.00 2,121,600
タカミヤ 4,200 383.00 1,608,600
ジャパンベストレスキューシステム 2,000 999.00 1,998,000
ファンコミュニケーションズ 8,100 412.00 3,337,200
ライク 900 1,906.00 1,715,400
ビジネス・ブレークスルー 1,800 432.00 777,600
エスプール 8,800 985.00 8,668,000
ＷＤＢホールディングス 1,500 2,668.00 4,002,000
手間いらず 400 4,970.00 1,988,000
ティア 2,300 435.00 1,000,500
ＣＤＧ 400 1,327.00 530,800
アドウェイズ 4,400 642.00 2,824,800
バリューコマース 2,400 3,325.00 7,980,000
インフォマート 33,200 618.00 20,517,600
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サッポロホールディングス 11,000 2,408.00 26,488,000
アサヒグループホールディングス 75,100 5,115.00 384,136,500
キリンホールディングス 117,300 2,012.00 236,007,600
宝ホールディングス 21,600 1,176.00 25,401,600
オエノンホールディングス 8,800 346.00 3,044,800
養命酒製造 1,000 1,775.00 1,775,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 22,600 1,517.00 34,284,200
サントリー食品インターナショナル 21,300 4,685.00 99,790,500
ダイドーグループホールディングス 1,600 5,200.00 8,320,000
伊藤園 9,700 6,710.00 65,087,000
キーコーヒー 3,100 2,071.00 6,420,100
ユニカフェ 1,000 971.00 971,000
ジャパンフーズ 400 1,233.00 493,200
日清オイリオグループ 4,100 2,995.00 12,279,500
不二製油グループ本社 6,900 2,236.00 15,428,400
かどや製油 400 3,630.00 1,452,000
Ｊ－オイルミルズ 2,900 1,742.00 5,051,800
ローソン 7,000 4,855.00 33,985,000
サンエー 2,400 4,100.00 9,840,000
カワチ薬品 2,300 2,406.00 5,533,800
エービーシー・マート 4,900 5,220.00 25,578,000
ハードオフコーポレーション 1,700 800.00 1,360,000
高千穂交易 1,400 1,567.00 2,193,800
アスクル 7,000 1,692.00 11,844,000
ゲオホールディングス 4,400 1,512.00 6,652,800
アダストリア 3,300 1,739.00 5,738,700
ジーフット 1,800 331.00 595,800
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 800 385.00 308,000
オルバヘルスケアホールディングス 500 1,528.00 764,000
伊藤忠食品 800 5,030.00 4,024,000
くら寿司 3,300 3,795.00 12,523,500
キャンドゥ 1,100 2,066.00 2,272,600
エレマテック 2,800 1,067.00 2,987,600
アイケイ 800 408.00 326,400
パルグループホールディングス 2,700 1,598.00 4,314,600
ＪＡＬＵＸ 800 2,558.00 2,046,400
エディオン 14,300 1,194.00 17,074,200
あらた 2,500 3,900.00 9,750,000
サーラコーポレーション 6,700 643.00 4,308,100
ワッツ 1,300 707.00 919,100
トーメンデバイス 400 6,180.00 2,472,000
ハローズ 1,200 2,763.00 3,315,600
ＪＰホールディングス 9,100 226.00 2,056,600
フジオフードグループ本社 2,600 1,317.00 3,424,200
あみやき亭 700 3,020.00 2,114,000
東京エレクトロン デバイス 900 5,360.00 4,824,000
ひらまつ 5,200 208.00 1,081,600
フィールズ 2,600 614.00 1,596,400
双日 34,600 1,958.00 67,746,800
アルフレッサ ホールディングス 34,800 1,752.00 60,969,600
大黒天物産 1,000 4,690.00 4,690,000
ハニーズホールディングス 2,600 1,025.00 2,665,000
ファーマライズホールディングス 800 716.00 572,800
キッコーマン 23,000 8,990.00 206,770,000
味の素 70,500 3,324.00 234,342,000
ブルドックソース 1,400 2,005.00 2,807,000
キユーピー 16,700 2,441.00 40,764,700
ハウス食品グループ本社 12,000 3,015.00 36,180,000
カゴメ 12,200 3,035.00 37,027,000
焼津水産化学工業 1,500 917.00 1,375,500
アリアケジャパン 2,900 5,740.00 16,646,000
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ピエトロ 500 1,805.00 902,500
エバラ食品工業 800 2,799.00 2,239,200
やまみ 200 1,838.00 367,600
ニチレイ 14,500 2,579.00 37,395,500
横浜冷凍 8,900 867.00 7,716,300
東洋水産 15,300 4,925.00 75,352,500
イートアンドホールディングス 1,100 2,299.00 2,528,900
大冷 400 1,888.00 755,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,800 511.00 919,800
日清食品ホールディングス 12,500 9,200.00 115,000,000
永谷園ホールディングス 1,400 2,015.00 2,821,000
一正蒲鉾 1,300 797.00 1,036,100
フジッコ 2,900 1,956.00 5,672,400
ロック・フィールド 3,400 1,590.00 5,406,000
日本たばこ産業 171,200 2,323.00 397,697,600
ケンコーマヨネーズ 1,700 1,406.00 2,390,200
わらべや日洋ホールディングス 2,200 1,833.00 4,032,600
なとり 1,700 2,070.00 3,519,000
イフジ産業 700 952.00 666,400
ピックルスコーポレーション 1,600 1,512.00 2,419,200
ファーマフーズ 3,100 1,565.00 4,851,500
北の達人コーポレーション 10,900 221.00 2,408,900
ユーグレナ 16,500 754.00 12,441,000
紀文食品 1,900 1,192.00 2,264,800
スター・マイカ・ホールディングス 1,800 1,239.00 2,230,200
ＳＲＥホールディングス 800 3,590.00 2,872,000
ＡＤワークスグループ 8,100 141.00 1,142,100
片倉工業 3,500 2,289.00 8,011,500
グンゼ 2,100 3,840.00 8,064,000
ヒューリック 74,900 1,067.00 79,918,300
神栄 400 855.00 342,000
ラサ商事 1,700 1,014.00 1,723,800
アルペン 2,400 2,141.00 5,138,400
ハブ 1,300 608.00 790,400
ラクーンホールディングス 2,300 1,117.00 2,569,100
クオールホールディングス 3,800 1,292.00 4,909,600
アルコニックス 3,500 1,344.00 4,704,000
神戸物産 24,300 3,770.00 91,611,000
ソリトンシステムズ 1,500 1,497.00 2,245,500
ジンズホールディングス 2,100 6,530.00 13,713,000
ビックカメラ 18,900 1,011.00 19,107,900
ＤＣＭホールディングス 19,600 1,107.00 21,697,200
ペッパーフードサービス 4,100 355.00 1,455,500
ハイパー 600 476.00 285,600
ＭｏｎｏｔａＲＯ 39,600 2,190.00 86,724,000
東京一番フーズ 700 599.00 419,300
ＤＤホールディングス 1,600 558.00 892,800
あい ホールディングス 4,600 1,782.00 8,197,200
ディーブイエックス 1,200 1,048.00 1,257,600
きちりホールディングス 1,200 415.00 498,000
アークランドサービスホールディングス 2,300 2,254.00 5,184,200
Ｊ．フロント リテイリング 37,700 1,030.00 38,831,000
ドトール・日レスホールディングス 5,600 1,606.00 8,993,600
マツキヨココカラ＆カンパニー 19,200 4,525.00 86,880,000
ブロンコビリー 1,700 2,241.00 3,809,700
ＺＯＺＯ 21,500 3,280.00 70,520,000
トレジャー・ファクトリー 1,200 949.00 1,138,800
物語コーポレーション 1,500 6,640.00 9,960,000
三越伊勢丹ホールディングス 54,800 967.00 52,991,600
東洋紡 12,500 1,251.00 15,637,500
ユニチカ 9,600 309.00 2,966,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
富士紡ホールディングス 1,400 3,620.00 5,068,000
日清紡ホールディングス 19,700 1,041.00 20,507,700
倉敷紡績 2,700 1,911.00 5,159,700
ダイワボウホールディングス 15,200 1,770.00 26,904,000
シキボウ 1,700 912.00 1,550,400
日東紡績 4,800 3,105.00 14,904,000
トヨタ紡織 13,100 2,160.00 28,296,000
マクニカ・富士エレホールディングス 7,400 2,633.00 19,484,200
Ｈａｍｅｅ 900 1,136.00 1,022,400
マーケットエンタープライズ 200 701.00 140,200
ラクト・ジャパン 1,100 2,039.00 2,242,900
ウエルシアホールディングス 16,500 3,090.00 50,985,000
クリエイトＳＤホールディングス 4,600 3,130.00 14,398,000
グリムス 1,500 2,126.00 3,189,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 5,300 808.00 4,282,400
八洲電機 2,200 956.00 2,103,200
メディアスホールディングス 1,700 911.00 1,548,700
レスターホールディングス 2,900 1,977.00 5,733,300
ジューテックホールディングス 800 1,230.00 984,000
丸善ＣＨＩホールディングス 3,400 372.00 1,264,800
大光 1,100 698.00 767,800
ＯＣＨＩホールディングス 800 1,357.00 1,085,600
ＴＯＫＡＩホールディングス 15,100 907.00 13,695,700
黒谷 700 666.00 466,200
ミサワ 500 647.00 323,500
ティーライフ 500 1,346.00 673,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 800 745.00 596,000
エー・ピーホールディングス 800 456.00 364,800
三洋貿易 3,100 1,016.00 3,149,600
チムニー 900 1,137.00 1,023,300
シュッピン 2,400 1,136.00 2,726,400
ビューティガレージ 500 3,260.00 1,630,000
オイシックス・ラ・大地 4,600 2,616.00 12,033,600
ウイン・パートナーズ 2,200 1,044.00 2,296,800
ネクステージ 6,300 2,578.00 16,241,400
ジョイフル本田 9,500 1,556.00 14,782,000
鳥貴族ホールディングス 1,000 1,836.00 1,836,000
ホットランド 2,300 1,315.00 3,024,500
すかいらーくホールディングス 40,400 1,495.00 60,398,000
ＳＦＰホールディングス 1,700 1,415.00 2,405,500
綿半ホールディングス 2,500 1,321.00 3,302,500
日本毛織 9,400 893.00 8,394,200
ダイトウボウ 5,000 90.00 450,000
トーア紡コーポレーション 1,400 407.00 569,800
ダイドーリミテッド 5,900 146.00 861,400
ヨシックスホールディングス 600 2,276.00 1,365,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 9,400 1,057.00 9,935,800
三栄建築設計 1,300 1,615.00 2,099,500
野村不動産ホールディングス 16,200 2,842.00 46,040,400
三重交通グループホールディングス 6,200 470.00 2,914,000
サムティ 5,200 2,134.00 11,096,800
ディア・ライフ 4,200 517.00 2,171,400
コーセーアールイー 1,300 577.00 750,100
地主 2,100 1,783.00 3,744,300
プレサンスコーポレーション 4,000 1,868.00 7,472,000
フィル・カンパニー 500 1,131.00 565,500
ＴＨＥグローバル社 1,700 176.00 299,200
ハウスコム 400 1,279.00 511,600
日本管理センター 1,800 1,022.00 1,839,600
サンセイランディック 900 805.00 724,500
エストラスト 600 576.00 345,600
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フージャースホールディングス 3,900 691.00 2,694,900
オープンハウスグループ 10,000 5,000.00 50,000,000
東急不動産ホールディングス 92,300 664.00 61,287,200
飯田グループホールディングス 26,100 2,194.00 57,263,400
イーグランド 500 1,371.00 685,500
ムゲンエステート 1,700 480.00 816,000
帝国繊維 3,500 1,908.00 6,678,000
日本コークス工業 28,200 135.00 3,807,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 1,600 1,068.00 1,708,800
ミタチ産業 900 912.00 820,800
ＢＥＥＮＯＳ 1,600 1,462.00 2,339,200
あさひ 2,500 1,306.00 3,265,000
日本調剤 2,000 1,381.00 2,762,000
コスモス薬品 3,200 15,760.00 50,432,000
シップヘルスケアホールディングス 10,000 2,301.00 23,010,000
トーエル 1,400 910.00 1,274,000
ソフトクリエイトホールディングス 1,300 4,075.00 5,297,500
セブン＆アイ・ホールディングス 122,600 5,726.00 702,007,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング 17,100 735.00 12,568,500
明治電機工業 1,100 1,044.00 1,148,400
ツルハホールディングス 6,800 9,200.00 62,560,000
デリカフーズホールディングス 1,400 550.00 770,000
スターティアホールディングス 600 596.00 357,600
サンマルクホールディングス 2,400 1,631.00 3,914,400
フェリシモ 800 1,184.00 947,200
トリドールホールディングス 7,800 2,575.00 20,085,000
帝人 29,300 1,418.00 41,547,400
東レ 225,500 660.00 148,830,000
クラレ 45,500 1,084.00 49,322,000
旭化成 206,500 1,090.00 225,085,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 2,700 442.00 1,193,400
稲葉製作所 1,700 1,303.00 2,215,100
宮地エンジニアリンググループ 900 3,580.00 3,222,000
トーカロ 8,100 1,326.00 10,740,600
アルファＣｏ 1,300 1,092.00 1,419,600
ＳＵＭＣＯ 48,400 1,958.00 94,767,200
川田テクノロジーズ 700 3,825.00 2,677,500
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 1,000 5,250.00 5,250,000
ジェイテックコーポレーション 300 1,503.00 450,900
信和 1,900 832.00 1,580,800
ビーロット 2,300 505.00 1,161,500
ファーストブラザーズ 500 817.00 408,500
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 1,600 910.00 1,456,000
シーアールイー 800 1,655.00 1,324,000
プロパティエージェント 500 1,498.00 749,000
ケイアイスター不動産 1,400 5,000.00 7,000,000
アグレ都市デザイン 400 1,357.00 542,800
グッドコムアセット 1,600 1,136.00 1,817,600
ジェイ・エス・ビー 600 3,210.00 1,926,000
テンポイノベーション 1,200 834.00 1,000,800
グローバル・リンク・マネジメント 300 853.00 255,900
フェイスネットワーク 200 1,307.00 261,400
住江織物 700 1,951.00 1,365,700
日本フエルト 2,000 450.00 900,000
イチカワ 600 1,412.00 847,200
エコナックホールディングス 9,000 87.00 783,000
日東製網 400 1,457.00 582,800
芦森工業 800 905.00 724,000
アツギ 2,400 609.00 1,461,600
ウイルプラスホールディングス 400 904.00 361,600
ＪＭホールディングス 2,100 1,782.00 3,742,200
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コメダホールディングス 6,900 2,129.00 14,690,100
サツドラホールディングス 1,500 636.00 954,000
アレンザホールディングス 2,500 1,057.00 2,642,500
串カツ田中ホールディングス 800 2,032.00 1,625,600
バロックジャパンリミテッド 2,400 850.00 2,040,000
クスリのアオキホールディングス 3,100 6,960.00 21,576,000
ダイニック 1,400 754.00 1,055,600
共和レザー 1,700 674.00 1,145,800
ピーバンドットコム 400 586.00 234,400
力の源ホールディングス 1,500 563.00 844,500
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ 18,300 3,755.00 68,716,500
アセンテック 1,000 699.00 699,000
セーレン 6,500 2,223.00 14,449,500
ソトー 1,000 837.00 837,000
東海染工 300 1,165.00 349,500
小松マテーレ 5,000 1,292.00 6,460,000
ワコールホールディングス 7,900 2,013.00 15,902,700
ホギメディカル 4,300 3,300.00 14,190,000
クラウディアホールディングス 1,300 238.00 309,400
ＴＳＩホールディングス 9,900 320.00 3,168,000
マツオカコーポレーション 900 1,163.00 1,046,700
ワールド 4,000 1,234.00 4,936,000
ＴＩＳ 29,700 2,584.00 76,744,800
ＪＮＳホールディングス 2,100 414.00 869,400
グリー 14,600 808.00 11,796,800
ＧＭＯペパボ 300 2,286.00 685,800
コーエーテクモホールディングス 9,900 3,985.00 39,451,500
三菱総合研究所 1,400 3,710.00 5,194,000
ボルテージ 900 351.00 315,900
電算 400 2,282.00 912,800
ＡＧＳ 1,600 792.00 1,267,200
ファインデックス 2,800 694.00 1,943,200
ブレインパッド 2,400 1,060.00 2,544,000
ＫＬａｂ 6,000 398.00 2,388,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ 4,100 1,029.00 4,218,900
ネクソン 70,400 2,508.00 176,563,200
アイスタイル 9,300 189.00 1,757,700
エムアップホールディングス 3,600 883.00 3,178,800
エイチーム 2,100 709.00 1,488,900
エニグモ 3,100 674.00 2,089,400
テクノスジャパン 2,800 440.00 1,232,000
ｅｎｉｓｈ 2,000 337.00 674,000
コロプラ 10,700 630.00 6,741,000
オルトプラス 2,400 302.00 724,800
ブロードリーフ 15,200 328.00 4,985,600
クロス・マーケティンググループ 1,200 850.00 1,020,000
デジタルハーツホールディングス 1,400 1,471.00 2,059,400
システム情報 2,200 1,008.00 2,217,600
メディアドゥ 1,200 2,427.00 2,912,400
じげん 7,500 298.00 2,235,000
ブイキューブ 3,300 758.00 2,501,400
エンカレッジ・テクノロジ 500 522.00 261,000
サイバーリンクス 1,000 900.00 900,000
ディー・エル・イー 2,200 224.00 492,800
フィックスターズ 3,200 678.00 2,169,600
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,200 2,353.00 2,823,600
オプティム 2,200 875.00 1,925,000
セレス 1,100 1,321.00 1,453,100
ＳＨＩＦＴ 1,600 19,920.00 31,872,000
特種東海製紙 1,900 4,105.00 7,799,500
ティーガイア 2,700 1,724.00 4,654,800
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セック 400 2,075.00 830,000
テクマトリックス 5,400 1,557.00 8,407,800
プロシップ 1,000 1,430.00 1,430,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 8,100 2,838.00 22,987,800
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 6,000 10,190.00 61,140,000
ザッパラス 1,600 492.00 787,200
システムリサーチ 900 1,762.00 1,585,800
インターネットイニシアティブ 8,400 3,405.00 28,602,000
さくらインターネット 3,200 513.00 1,641,600
ヴィンクス 900 971.00 873,900
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 700 4,170.00 2,919,000
ＳＲＡホールディングス 1,600 2,863.00 4,580,800
システムインテグレータ 800 535.00 428,000
朝日ネット 2,900 597.00 1,731,300
ｅＢＡＳＥ 3,600 618.00 2,224,800
アバント 3,500 1,044.00 3,654,000
アドソル日進 1,100 1,601.00 1,761,100
ＯＤＫソリューションズ 600 655.00 393,000
フリービット 1,800 894.00 1,609,200
コムチュア 3,600 2,762.00 9,943,200
サイバーコム 500 938.00 469,000
アステリア 2,600 706.00 1,835,600
アイル 1,700 1,295.00 2,201,500
王子ホールディングス 130,100 606.00 78,840,600
日本製紙 14,900 1,148.00 17,105,200
三菱製紙 4,600 315.00 1,449,000
北越コーポレーション 20,300 752.00 15,265,600
中越パルプ工業 1,300 990.00 1,287,000
巴川製紙所 1,200 884.00 1,060,800
大王製紙 15,100 1,777.00 26,832,700
阿波製紙 1,000 330.00 330,000
マークラインズ 1,600 2,625.00 4,200,000
メディカル・データ・ビジョン 4,100 1,015.00 4,161,500
ｇｕｍｉ 4,200 543.00 2,280,600
ショーケース 600 432.00 259,200
モバイルファクトリー 800 927.00 741,600
テラスカイ 1,000 1,428.00 1,428,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 1,400 1,258.00 1,761,200
ＰＣＩホールディングス 1,200 951.00 1,141,200
パイプドＨＤ 500 2,575.00 1,287,500
アイビーシー 800 557.00 445,600
ネオジャパン 700 1,059.00 741,300
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 600 2,882.00 1,729,200
ラクス 10,700 1,674.00 17,911,800
ランドコンピュータ 600 855.00 513,000
ダブルスタンダード 800 1,816.00 1,452,800
オープンドア 2,000 1,944.00 3,888,000
マイネット 900 487.00 438,300
アカツキ 1,300 2,783.00 3,617,900
ベネフィットジャパン 200 1,921.00 384,200
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 800 2,042.00 1,633,600
カナミックネットワーク 3,300 444.00 1,465,200
ノムラシステムコーポレーション 1,200 221.00 265,200
レンゴー 29,400 861.00 25,313,400
トーモク 2,000 1,729.00 3,458,000
ザ・パック 2,300 2,700.00 6,210,000
チェンジ 5,800 1,611.00 9,343,800
シンクロ・フード 1,800 261.00 469,800
オークネット 1,700 1,536.00 2,611,200
キャピタル・アセット・プランニング 500 796.00 398,000
セグエグループ 600 523.00 313,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エイトレッド 600 1,905.00 1,143,000
マクロミル 6,300 1,178.00 7,421,400
ビーグリー 800 1,238.00 990,400
オロ 1,000 2,412.00 2,412,000
ユーザーローカル 1,000 1,472.00 1,472,000
テモナ 500 385.00 192,500
ニーズウェル 500 608.00 304,000
マネーフォワード 4,800 4,485.00 21,528,000
サインポスト 600 861.00 516,600
昭和電工 27,000 2,239.00 60,453,000
住友化学 228,800 549.00 125,611,200
住友精化 1,400 3,300.00 4,620,000
日産化学 16,900 6,490.00 109,681,000
ラサ工業 1,000 1,593.00 1,593,000
クレハ 2,500 8,920.00 22,300,000
多木化学 1,200 4,705.00 5,646,000
テイカ 2,200 1,318.00 2,899,600
石原産業 5,100 1,034.00 5,273,400
片倉コープアグリ 600 1,177.00 706,200
日本曹達 4,000 3,355.00 13,420,000
東ソー 44,900 1,830.00 82,167,000
トクヤマ 9,900 1,832.00 18,136,800
セントラル硝子 5,100 2,062.00 10,516,200
東亞合成 17,200 1,074.00 18,472,800
大阪ソーダ 2,900 3,120.00 9,048,000
関東電化工業 6,700 1,181.00 7,912,700
デンカ 11,400 3,525.00 40,185,000
イビデン 16,700 5,440.00 90,848,000
信越化学工業 53,500 17,510.00 936,785,000
日本カーバイド工業 1,000 1,444.00 1,444,000
電算システムホールディングス 1,200 2,755.00 3,306,000
堺化学工業 2,100 1,996.00 4,191,600
第一稀元素化学工業 2,800 988.00 2,766,400
エア・ウォーター 29,500 1,677.00 49,471,500
日本酸素ホールディングス 29,900 2,272.00 67,932,800
日本化学工業 900 2,460.00 2,214,000
東邦アセチレン 700 1,214.00 849,800
日本パーカライジング 16,000 997.00 15,952,000
高圧ガス工業 5,200 689.00 3,582,800
チタン工業 500 1,660.00 830,000
四国化成工業 4,100 1,437.00 5,891,700
戸田工業 600 2,546.00 1,527,600
ステラ ケミファ 1,700 2,389.00 4,061,300
保土谷化学工業 900 4,260.00 3,834,000
日本触媒 5,200 5,680.00 29,536,000
大日精化工業 2,700 2,201.00 5,942,700
カネカ 8,100 3,755.00 30,415,500
協和キリン 37,300 3,050.00 113,765,000
三菱瓦斯化学 28,900 1,982.00 57,279,800
三井化学 28,300 2,978.00 84,277,400
ＪＳＲ 29,000 3,410.00 98,890,000
東京応化工業 5,000 7,210.00 36,050,000
大阪有機化学工業 2,700 2,985.00 8,059,500
三菱ケミカルホールディングス 208,200 826.80 172,139,760
ＫＨネオケム 5,100 2,792.00 14,239,200
ダイセル 44,800 869.00 38,931,200
住友ベークライト 4,900 4,880.00 23,912,000
積水化学工業 65,200 1,950.00 127,140,000
日本ゼオン 28,000 1,331.00 37,268,000
アイカ工業 8,700 3,190.00 27,753,000
宇部興産 14,600 2,177.00 31,784,200
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積水樹脂 4,700 1,922.00 9,033,400
タキロンシーアイ 7,100 558.00 3,961,800
旭有機材 1,800 2,044.00 3,679,200
ニチバン 1,600 1,789.00 2,862,400
リケンテクノス 8,000 464.00 3,712,000
大倉工業 1,700 1,866.00 3,172,200
積水化成品工業 4,700 452.00 2,124,400
群栄化学工業 700 3,505.00 2,453,500
タイガースポリマー 2,100 450.00 945,000
ミライアル 900 1,538.00 1,384,200
ダイキアクシス 1,300 722.00 938,600
ダイキョーニシカワ 6,400 574.00 3,673,600
竹本容器 1,400 815.00 1,141,000
森六ホールディングス 1,800 1,856.00 3,340,800
恵和 800 4,435.00 3,548,000
日本化薬 24,500 1,127.00 27,611,500
カーリットホールディングス 3,500 690.00 2,415,000
ソルクシーズ 3,000 402.00 1,206,000
ＣＬホールディングス 600 1,032.00 619,200
プレステージ・インターナショナル 11,800 700.00 8,260,000
フェイス 900 679.00 611,100
プロトコーポレーション 3,200 1,229.00 3,932,800
ハイマックス 900 1,219.00 1,097,100
アミューズ 1,700 2,098.00 3,566,600
野村総合研究所 60,300 3,785.00 228,235,500
ドリームインキュベータ 800 2,532.00 2,025,600
サイバネットシステム 2,100 627.00 1,316,700
クイック 2,000 1,578.00 3,156,000
ＴＡＣ 2,500 226.00 565,000
ＣＥホールディングス 2,100 463.00 972,300
日本システム技術 500 2,080.00 1,040,000
電通グループ 31,300 4,805.00 150,396,500
インテージホールディングス 3,500 1,759.00 6,156,500
テイクアンドギヴ・ニーズ 1,600 1,308.00 2,092,800
東邦システムサイエンス 700 924.00 646,800
ぴあ 1,100 3,250.00 3,575,000
イオンファンタジー 1,200 2,083.00 2,499,600
ソースネクスト 12,900 155.00 1,999,500
シーティーエス 3,600 808.00 2,908,800
ネクシィーズグループ 900 572.00 514,800
インフォコム 3,500 2,011.00 7,038,500
メディカルシステムネットワーク 2,600 513.00 1,333,800
日本精化 2,200 2,004.00 4,408,800
扶桑化学工業 2,800 4,480.00 12,544,000
トリケミカル研究所 3,300 2,776.00 9,160,800
シンプレクス・ホールディングス 3,800 1,559.00 5,924,200
ＨＥＲＯＺ 900 888.00 799,200
ラクスル 3,400 3,060.00 10,404,000
ＩＰＳ 800 1,975.00 1,580,000
ＦＩＧ 3,100 281.00 871,100
システムサポート 1,000 1,029.00 1,029,000
ＡＤＥＫＡ 14,300 2,599.00 37,165,700
日油 10,600 5,030.00 53,318,000
ミヨシ油脂 1,100 1,135.00 1,248,500
新日本理化 5,000 238.00 1,190,000
ハリマ化成グループ 2,400 818.00 1,963,200
イーソル 1,900 482.00 915,800
アルテリア・ネットワークス 4,100 1,312.00 5,379,200
東海ソフト 600 907.00 544,200
ウイングアーク１ｓｔ 1,800 1,212.00 2,181,600
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン 600 1,663.00 997,800
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サーバーワークス 300 2,302.00 690,600
東名 200 920.00 184,000
ヴィッツ 200 1,276.00 255,200
トビラシステムズ 500 780.00 390,000
Ｓａｎｓａｎ 11,200 982.00 10,998,400
Ｌｉｎｋ－Ｕ 600 731.00 438,600
ギフティ 2,800 834.00 2,335,200
花王 70,400 5,327.00 375,020,800
第一工業製薬 1,000 2,706.00 2,706,000
石原ケミカル 1,600 1,337.00 2,139,200
日華化学 1,200 760.00 912,000
ニイタカ 700 2,381.00 1,666,700
三洋化成工業 1,900 5,080.00 9,652,000
ベース 600 4,980.00 2,988,000
ＪＭＤＣ 2,900 5,480.00 15,892,000
武田薬品工業 250,000 3,494.00 873,500,000
アステラス製薬 275,800 1,990.50 548,979,900
大日本住友製薬 19,900 1,247.00 24,815,300
塩野義製薬 40,000 7,585.00 303,400,000
わかもと製薬 4,300 290.00 1,247,000
日本新薬 8,300 7,570.00 62,831,000
中外製薬 99,500 3,909.00 388,945,500
科研製薬 5,000 4,140.00 20,700,000
エーザイ 38,100 5,773.00 219,951,300
理研ビタミン 3,200 1,780.00 5,696,000
ロート製薬 16,300 3,755.00 61,206,500
小野薬品工業 73,000 2,853.00 208,269,000
久光製薬 8,500 3,645.00 30,982,500
有機合成薬品工業 3,000 269.00 807,000
持田製薬 4,000 3,885.00 15,540,000
参天製薬 59,300 1,284.00 76,141,200
扶桑薬品工業 1,100 2,315.00 2,546,500
日本ケミファ 400 2,070.00 828,000
ツムラ 9,800 3,195.00 31,311,000
日医工 10,200 836.00 8,527,200
テルモ 90,000 3,636.00 327,240,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 7,900 3,040.00 24,016,000
キッセイ薬品工業 5,600 2,407.00 13,479,200
生化学工業 5,500 897.00 4,933,500
栄研化学 5,700 1,739.00 9,912,300
日水製薬 1,200 989.00 1,186,800
鳥居薬品 1,700 2,959.00 5,030,300
ＪＣＲファーマ 9,000 2,144.00 19,296,000
東和薬品 4,600 3,005.00 13,823,000
富士製薬工業 2,100 1,010.00 2,121,000
ゼリア新薬工業 5,800 1,958.00 11,356,400
第一三共 250,000 2,549.50 637,375,000
キョーリン製薬ホールディングス 6,300 1,830.00 11,529,000
大幸薬品 5,000 601.00 3,005,000
ダイト 2,000 2,941.00 5,882,000
大塚ホールディングス 66,100 4,030.00 266,383,000
大正製薬ホールディングス 7,600 5,720.00 43,472,000
ペプチドリーム 16,700 2,043.00 34,118,100
大日本塗料 3,400 818.00 2,781,200
日本ペイントホールディングス 117,000 1,060.00 124,020,000
関西ペイント 32,300 2,399.00 77,487,700
神東塗料 2,000 153.00 306,000
中国塗料 7,400 907.00 6,711,800
日本特殊塗料 2,400 879.00 2,109,600
藤倉化成 3,700 461.00 1,705,700
太陽ホールディングス 4,600 3,020.00 13,892,000
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ＤＩＣ 13,100 2,657.00 34,806,700
サカタインクス 6,200 935.00 5,797,000
東洋インキＳＣホールディングス 6,700 1,890.00 12,663,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 2,400 900.00 2,160,000
アルプス技研 2,600 1,955.00 5,083,000
サニックス 4,900 197.00 965,300
ダイオーズ 700 1,006.00 704,200
日本空調サービス 3,100 788.00 2,442,800
オリエンタルランド 35,900 21,155.00 759,464,500
フォーカスシステムズ 2,200 899.00 1,977,800
ダスキン 7,000 2,774.00 19,418,000
パーク２４ 17,000 1,768.00 30,056,000
明光ネットワークジャパン 4,000 569.00 2,276,000
ファルコホールディングス 1,600 2,006.00 3,209,600
クレスコ 2,200 1,774.00 3,902,800
フジ・メディア・ホールディングス 30,000 1,255.00 37,650,000
秀英予備校 1,000 428.00 428,000
田谷 800 559.00 447,200
ラウンドワン 8,400 1,311.00 11,012,400
リゾートトラスト 14,000 1,971.00 27,594,000
オービック 9,800 17,660.00 173,068,000
ジャストシステム 4,500 5,330.00 23,985,000
ＴＤＣソフト 2,600 1,105.00 2,873,000
Ｚホールディングス 453,600 557.80 253,018,080
ビー・エム・エル 4,000 3,265.00 13,060,000
トレンドマイクロ 16,700 5,890.00 98,363,000
りらいあコミュニケーションズ 4,500 1,047.00 4,711,500
ＩＤホールディングス 1,800 849.00 1,528,200
リソー教育 13,700 390.00 5,343,000
日本オラクル 5,100 8,130.00 41,463,000
早稲田アカデミー 1,200 1,001.00 1,201,200
アルファシステムズ 800 3,715.00 2,972,000
フューチャー 6,600 1,328.00 8,764,800
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,800 1,297.00 2,334,600
ＳＢテクノロジー 1,100 2,517.00 2,768,700
トーセ 700 719.00 503,300
ユー・エス・エス 34,000 1,959.00 66,606,000
オービックビジネスコンサルタント 3,000 4,155.00 12,465,000
伊藤忠テクノソリューションズ 14,200 2,907.00 41,279,400
アイティフォー 3,900 779.00 3,038,100
東京個別指導学院 2,800 624.00 1,747,200
東計電算 400 4,975.00 1,990,000
サイバーエージェント 74,900 1,491.00 111,675,900
楽天グループ 156,100 966.00 150,792,600
エックスネット 500 986.00 493,000
クリーク・アンド・リバー社 1,500 1,672.00 2,508,000
モーニングスター 4,700 578.00 2,716,600
テー・オー・ダブリュー 5,000 297.00 1,485,000
大塚商会 16,900 4,240.00 71,656,000
サイボウズ 4,300 1,287.00 5,534,100
山田コンサルティンググループ 1,800 1,154.00 2,077,200
セントラルスポーツ 1,100 2,409.00 2,649,900
パラカ 800 1,699.00 1,359,200
電通国際情報サービス 4,600 3,715.00 17,089,000
ＡＣＣＥＳＳ 4,000 581.00 2,324,000
デジタルガレージ 5,200 3,905.00 20,306,000
ＥＭシステムズ 5,300 706.00 3,741,800
ウェザーニューズ 1,000 7,600.00 7,600,000
ＣＩＪ 2,000 808.00 1,616,000
ビジネスエンジニアリング 300 3,590.00 1,077,000
日本エンタープライズ 4,000 172.00 688,000
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ＷＯＷＯＷ 1,600 1,748.00 2,796,800
スカラ 2,900 670.00 1,943,000
インテリジェント ウェイブ 1,800 577.00 1,038,600
フルキャストホールディングス 2,500 2,273.00 5,682,500
エン・ジャパン 4,900 2,914.00 14,278,600
あすか製薬ホールディングス 3,800 1,068.00 4,058,400
サワイグループホールディングス 6,900 4,425.00 30,532,500
富士フイルムホールディングス 55,900 7,531.00 420,982,900
コニカミノルタ 69,300 501.00 34,719,300
資生堂 59,300 6,746.00 400,037,800
ライオン 38,400 1,516.00 58,214,400
高砂香料工業 2,100 2,711.00 5,693,100
マンダム 6,900 1,392.00 9,604,800
ミルボン 3,900 6,020.00 23,478,000
ファンケル 12,800 3,255.00 41,664,000
コーセー 6,000 13,360.00 80,160,000
コタ 2,000 1,597.00 3,194,000
シーボン 400 1,828.00 731,200
ポーラ・オルビスホールディングス 13,700 1,862.00 25,509,400
ノエビアホールディングス 2,700 5,180.00 13,986,000
アジュバンホールディングス 800 1,145.00 916,000
新日本製薬 900 1,348.00 1,213,200
エステー 2,000 1,561.00 3,122,000
アグロ カネショウ 1,000 1,186.00 1,186,000
コニシ 5,200 1,557.00 8,096,400
長谷川香料 5,600 2,345.00 13,132,000
星光ＰＭＣ 2,100 602.00 1,264,200
小林製薬 8,900 9,830.00 87,487,000
荒川化学工業 2,800 1,127.00 3,155,600
メック 2,400 2,859.00 6,861,600
日本高純度化学 800 2,531.00 2,024,800
タカラバイオ 8,400 2,425.00 20,370,000
ＪＣＵ 3,600 4,595.00 16,542,000
新田ゼラチン 2,500 652.00 1,630,000
ＯＡＴアグリオ 800 1,887.00 1,509,600
デクセリアルズ 8,200 2,960.00 24,272,000
アース製薬 2,600 5,670.00 14,742,000
北興化学工業 2,900 837.00 2,427,300
大成ラミック 1,000 2,766.00 2,766,000
クミアイ化学工業 11,900 793.00 9,436,700
日本農薬 5,500 533.00 2,931,500
富士興産 1,000 947.00 947,000
ニチレキ 3,700 1,309.00 4,843,300
ユシロ化学工業 1,600 1,048.00 1,676,800
ビーピー・カストロール 1,100 1,285.00 1,413,500
富士石油 8,700 268.00 2,331,600
ＭＯＲＥＳＣＯ 1,300 1,142.00 1,484,600
出光興産 35,300 3,015.00 106,429,500
ＥＮＥＯＳホールディングス 478,400 454.30 217,337,120
コスモエネルギーホールディングス 9,200 2,519.00 23,174,800
テスホールディングス 1,800 1,253.00 2,255,400
インフロニア・ホールディングス 42,500 1,060.00 45,050,000
横浜ゴム 18,600 1,765.00 32,829,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 16,900 1,602.00 27,073,800
ブリヂストン 91,600 5,134.00 470,274,400
住友ゴム工業 28,800 1,174.00 33,811,200
藤倉コンポジット 2,400 685.00 1,644,000
オカモト 1,900 4,005.00 7,609,500
アキレス 2,100 1,269.00 2,664,900
フコク 1,700 974.00 1,655,800
ニッタ 3,400 2,734.00 9,295,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クリエートメディック 1,000 978.00 978,000
住友理工 6,500 599.00 3,893,500
三ツ星ベルト 3,800 2,111.00 8,021,800
バンドー化学 5,000 852.00 4,260,000
ＡＧＣ 29,200 5,600.00 163,520,000
日本板硝子 15,100 509.00 7,685,900
石塚硝子 500 2,048.00 1,024,000
有沢製作所 4,700 993.00 4,667,100
日本山村硝子 1,500 805.00 1,207,500
日本電気硝子 12,900 2,824.00 36,429,600
オハラ 1,200 1,148.00 1,377,600
住友大阪セメント 5,900 3,545.00 20,915,500
太平洋セメント 18,200 2,321.00 42,242,200
リソルホールディングス 400 4,390.00 1,756,000
日本ヒューム 3,300 700.00 2,310,000
日本コンクリート工業 6,600 299.00 1,973,400
三谷セキサン 1,500 6,260.00 9,390,000
アジアパイルホールディングス 4,700 431.00 2,025,700
東海カーボン 26,900 1,137.00 30,585,300
日本カーボン 1,700 4,160.00 7,072,000
東洋炭素 2,100 3,145.00 6,604,500
ノリタケカンパニーリミテド 1,800 4,455.00 8,019,000
ＴＯＴＯ 22,700 5,070.00 115,089,000
日本碍子 34,400 1,857.00 63,880,800
日本特殊陶業 24,200 2,122.00 51,352,400
ダントーホールディングス 3,000 324.00 972,000
ＭＡＲＵＷＡ 1,100 14,290.00 15,719,000
品川リフラクトリーズ 800 3,915.00 3,132,000
黒崎播磨 600 4,375.00 2,625,000
ヨータイ 2,200 1,262.00 2,776,400
イソライト工業 1,300 1,266.00 1,645,800
東京窯業 3,800 304.00 1,155,200
ニッカトー 1,900 572.00 1,086,800
フジミインコーポレーテッド 2,600 6,490.00 16,874,000
クニミネ工業 1,100 1,015.00 1,116,500
エーアンドエーマテリアル 800 912.00 729,600
ニチアス 7,300 2,623.00 19,147,900
日本製鉄 140,800 2,074.00 292,019,200
神戸製鋼所 58,600 614.00 35,980,400
中山製鋼所 4,500 467.00 2,101,500
合同製鐵 1,600 1,379.00 2,206,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 84,900 1,707.00 144,924,300
東京製鐵 10,600 1,144.00 12,126,400
共英製鋼 3,500 1,613.00 5,645,500
大和工業 6,100 3,670.00 22,387,000
東京鐵鋼 1,200 1,370.00 1,644,000
大阪製鐵 1,700 1,220.00 2,074,000
淀川製鋼所 4,200 2,730.00 11,466,000
丸一鋼管 11,100 2,969.00 32,955,900
モリ工業 900 2,539.00 2,285,100
大同特殊鋼 5,200 4,185.00 21,762,000
日本高周波鋼業 1,400 344.00 481,600
日本冶金工業 2,300 2,913.00 6,699,900
山陽特殊製鋼 3,200 2,077.00 6,646,400
愛知製鋼 1,700 2,630.00 4,471,000
日立金属 33,900 2,074.00 70,308,600
日本金属 1,000 1,334.00 1,334,000
大平洋金属 1,900 3,355.00 6,374,500
新日本電工 20,000 344.00 6,880,000
栗本鐵工所 1,500 1,539.00 2,308,500
虹技 500 955.00 477,500
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日本鋳鉄管 300 999.00 299,700
日本製鋼所 9,500 3,675.00 34,912,500
三菱製鋼 1,900 1,333.00 2,532,700
日亜鋼業 4,300 279.00 1,199,700
日本精線 500 4,415.00 2,207,500
エンビプロ・ホールディングス 1,200 1,279.00 1,534,800
大紀アルミニウム工業所 4,900 1,673.00 8,197,700
日本軽金属ホールディングス 7,900 1,824.00 14,409,600
三井金属鉱業 8,500 3,325.00 28,262,500
東邦亜鉛 1,800 2,694.00 4,849,200
三菱マテリアル 20,700 2,089.00 43,242,300
住友金属鉱山 40,200 5,439.00 218,647,800
ＤＯＷＡホールディングス 8,600 4,900.00 42,140,000
古河機械金属 5,100 1,300.00 6,630,000
エス・サイエンス 19,300 24.00 463,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 3,200 860.00 2,752,000
東邦チタニウム 5,500 910.00 5,005,000
ＵＡＣＪ 4,900 2,363.00 11,578,700
ＣＫサンエツ 700 4,025.00 2,817,500
古河電気工業 9,900 2,402.00 23,779,800
住友電気工業 117,600 1,580.00 185,808,000
フジクラ 34,900 655.00 22,859,500
昭和電線ホールディングス 2,700 1,857.00 5,013,900
東京特殊電線 400 2,851.00 1,140,400
タツタ電線 5,400 451.00 2,435,400
カナレ電気 400 1,510.00 604,000
平河ヒューテック 1,800 1,172.00 2,109,600
リョービ 3,800 1,111.00 4,221,800
アーレスティ 3,100 379.00 1,174,900
アサヒホールディングス 12,600 2,153.00 27,127,800
東洋製罐グループホールディングス 20,200 1,588.00 32,077,600
ホッカンホールディングス 1,800 1,398.00 2,516,400
コロナ 1,800 901.00 1,621,800
横河ブリッジホールディングス 5,500 2,062.00 11,341,000
駒井ハルテック 600 2,048.00 1,228,800
高田機工 300 2,888.00 866,400
三和ホールディングス 29,900 1,281.00 38,301,900
文化シヤッター 9,500 1,057.00 10,041,500
三協立山 3,900 639.00 2,492,100
アルインコ 2,300 912.00 2,097,600
東洋シヤッター 600 562.00 337,200
ＬＩＸＩＬ 49,500 2,600.00 128,700,000
日本フイルコン 2,200 519.00 1,141,800
ノーリツ 6,000 1,567.00 9,402,000
長府製作所 3,300 1,982.00 6,540,600
リンナイ 5,900 9,600.00 56,640,000
ユニプレス 5,100 814.00 4,151,400
ダイニチ工業 1,400 697.00 975,800
日東精工 3,800 510.00 1,938,000
三洋工業 400 1,844.00 737,600
岡部 6,200 721.00 4,470,200
ジーテクト 3,800 1,456.00 5,532,800
東プレ 5,800 1,225.00 7,105,000
高周波熱錬 5,900 597.00 3,522,300
東京製綱 1,800 844.00 1,519,200
サンコール 2,100 492.00 1,033,200
モリテック スチール 2,800 311.00 870,800
パイオラックス 4,600 1,767.00 8,128,200
エイチワン 3,200 657.00 2,102,400
日本発條 28,800 894.00 25,747,200
中央発條 1,500 791.00 1,186,500
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アドバネクス 600 1,658.00 994,800
三浦工業 13,700 3,155.00 43,223,500
タクマ 10,600 1,446.00 15,327,600
テクノプロ・ホールディングス 18,200 3,305.00 60,151,000
アトラグループ 700 259.00 181,300
インターワークス 700 372.00 260,400
アイ・アールジャパンホールディングス 1,400 3,680.00 5,152,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 2,000 2,182.00 4,364,000
ファーストロジック 400 808.00 323,200
三機サービス 800 1,010.00 808,000
Ｇｕｎｏｓｙ 1,900 799.00 1,518,100
デザインワン・ジャパン 600 186.00 111,600
イー・ガーディアン 1,200 2,535.00 3,042,000
リブセンス 2,500 176.00 440,000
ジャパンマテリアル 9,500 1,728.00 16,416,000
ベクトル 4,000 1,098.00 4,392,000
ウチヤマホールディングス 1,300 324.00 421,200
チャーム・ケア・コーポレーション 2,200 1,064.00 2,340,800
キャリアリンク 1,000 1,418.00 1,418,000
ＩＢＪ 2,400 793.00 1,903,200
アサンテ 1,200 1,561.00 1,873,200
バリューＨＲ 1,200 2,462.00 2,954,400
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 2,500 4,955.00 12,387,500
ライドオンエクスプレスホールディングス 1,100 1,373.00 1,510,300
ＥＲＩホールディングス 900 1,150.00 1,035,000
アビスト 400 2,911.00 1,164,400
シグマクシス・ホールディングス 1,600 2,029.00 3,246,400
ウィルグループ 2,100 1,206.00 2,532,600
エスクロー・エージェント・ジャパン 5,000 178.00 890,000
メドピア 2,400 2,835.00 6,804,000
レアジョブ 600 787.00 472,200
リクルートホールディングス 234,500 4,643.00 1,088,783,500
エラン 4,100 939.00 3,849,900
ツガミ 6,500 1,270.00 8,255,000
オークマ 3,700 4,755.00 17,593,500
芝浦機械 3,400 3,055.00 10,387,000
アマダ 49,600 1,038.00 51,484,800
アイダエンジニアリング 8,200 974.00 7,986,800
滝澤鉄工所 1,000 1,204.00 1,204,000
ＦＵＪＩ 14,500 2,323.00 33,683,500
牧野フライス製作所 3,400 3,700.00 12,580,000
オーエスジー 14,700 1,973.00 29,003,100
ダイジェット工業 400 1,005.00 402,000
旭ダイヤモンド工業 8,700 573.00 4,985,100
ＤＭＧ森精機 18,800 1,691.00 31,790,800
ソディック 6,900 767.00 5,292,300
ディスコ 4,600 33,950.00 156,170,000
日東工器 1,600 1,604.00 2,566,400
日進工具 2,600 1,416.00 3,681,600
パンチ工業 2,900 494.00 1,432,600
冨士ダイス 1,600 617.00 987,200
土木管理総合試験所 1,200 323.00 387,600
ネットマーケティング 1,300 408.00 530,400
日本郵政 396,900 969.50 384,794,550
ベルシステム２４ホールディングス 4,300 1,369.00 5,886,700
鎌倉新書 3,200 492.00 1,574,400
ＳＭＮ 400 594.00 237,600
一蔵 400 374.00 149,600
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 400 793.00 317,200
エアトリ 1,900 3,205.00 6,089,500
アトラエ 2,200 1,975.00 4,345,000
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ストライク 1,200 4,345.00 5,214,000
ソラスト 7,700 1,029.00 7,923,300
セラク 1,000 1,157.00 1,157,000
インソース 3,000 1,914.00 5,742,000
豊田自動織機 25,700 9,090.00 233,613,000
豊和工業 1,600 824.00 1,318,400
ＯＫＫ 1,000 733.00 733,000
石川製作所 900 1,442.00 1,297,800
東洋機械金属 1,900 564.00 1,071,600
津田駒工業 800 589.00 471,200
エンシュウ 1,100 650.00 715,000
島精機製作所 4,600 1,829.00 8,413,400
オプトラン 3,900 1,905.00 7,429,500
ＮＣホールディングス 800 1,855.00 1,484,000
イワキポンプ 2,200 1,022.00 2,248,400
フリュー 3,000 1,013.00 3,039,000
ヤマシンフィルタ 6,700 359.00 2,405,300
日阪製作所 3,800 821.00 3,119,800
やまびこ 6,000 1,313.00 7,878,000
野村マイクロ・サイエンス 700 3,495.00 2,446,500
平田機工 1,500 5,270.00 7,905,000
ペガサスミシン製造 3,300 531.00 1,752,300
マルマエ 1,200 2,396.00 2,875,200
タツモ 1,500 1,575.00 2,362,500
ナブテスコ 17,900 3,155.00 56,474,500
三井海洋開発 3,300 1,176.00 3,880,800
レオン自動機 3,300 1,014.00 3,346,200
ＳＭＣ 9,300 67,490.00 627,657,000
ホソカワミクロン 2,200 2,647.00 5,823,400
ユニオンツール 1,200 3,590.00 4,308,000
オイレス工業 4,600 1,556.00 7,157,600
日精エー・エス・ビー機械 1,100 2,957.00 3,252,700
サトーホールディングス 4,300 2,001.00 8,604,300
技研製作所 2,800 3,675.00 10,290,000
日本エアーテック 1,500 1,023.00 1,534,500
カワタ 800 1,009.00 807,200
日精樹脂工業 2,300 1,002.00 2,304,600
オカダアイヨン 1,200 1,423.00 1,707,600
ワイエイシイホールディングス 1,200 1,069.00 1,282,800
小松製作所 144,200 2,725.50 393,017,100
住友重機械工業 18,200 2,747.00 49,995,400
日立建機 12,700 2,921.00 37,096,700
日工 4,600 623.00 2,865,800
巴工業 1,200 2,310.00 2,772,000
井関農機 3,100 1,218.00 3,775,800
ＴＯＷＡ 2,700 2,314.00 6,247,800
丸山製作所 800 1,509.00 1,207,200
北川鉄工所 1,600 1,344.00 2,150,400
シンニッタン 4,100 226.00 926,600
ローツェ 1,600 10,410.00 16,656,000
タカキタ 1,300 615.00 799,500
クボタ 154,100 2,058.00 317,137,800
荏原実業 1,400 2,157.00 3,019,800
東洋エンジニアリング 4,400 566.00 2,490,400
三菱化工機 1,000 2,008.00 2,008,000
月島機械 5,800 1,042.00 6,043,600
帝国電機製作所 2,100 1,397.00 2,933,700
東京機械製作所 1,300 770.00 1,001,000
新東工業 7,400 700.00 5,180,000
澁谷工業 2,800 2,438.00 6,826,400
アイチ コーポレーション 4,400 859.00 3,779,600
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小森コーポレーション 7,900 736.00 5,814,400
鶴見製作所 2,600 1,785.00 4,641,000
住友精密工業 500 1,922.00 961,000
日本ギア工業 1,200 272.00 326,400
酒井重工業 600 2,963.00 1,777,800
荏原製作所 13,200 5,650.00 74,580,000
石井鐵工所 500 3,005.00 1,502,500
酉島製作所 3,100 959.00 2,972,900
北越工業 3,200 896.00 2,867,200
ダイキン工業 40,500 21,450.00 868,725,000
オルガノ 900 7,740.00 6,966,000
トーヨーカネツ 1,200 2,403.00 2,883,600
栗田工業 17,200 4,730.00 81,356,000
椿本チエイン 4,100 3,285.00 13,468,500
大同工業 1,700 925.00 1,572,500
日機装 9,600 782.00 7,507,200
木村化工機 2,700 819.00 2,211,300
レイズネクスト 4,700 1,120.00 5,264,000
アネスト岩田 5,300 816.00 4,324,800
ダイフク 17,500 8,380.00 146,650,000
サムコ 800 2,298.00 1,838,400
加藤製作所 1,800 819.00 1,474,200
油研工業 500 1,752.00 876,000
タダノ 16,500 980.00 16,170,000
フジテック 11,800 2,693.00 31,777,400
ＣＫＤ 9,500 2,020.00 19,190,000
キトー 2,600 1,676.00 4,357,600
平和 9,000 1,945.00 17,505,000
理想科学工業 2,400 2,171.00 5,210,400
ＳＡＮＫＹＯ 6,800 3,225.00 21,930,000
日本金銭機械 3,600 628.00 2,260,800
マースグループホールディングス 2,000 1,635.00 3,270,000
フクシマガリレイ 2,200 3,855.00 8,481,000
オーイズミ 900 394.00 354,600
ダイコク電機 1,400 1,243.00 1,740,200
竹内製作所 4,800 2,602.00 12,489,600
アマノ 8,300 2,255.00 18,716,500
ＪＵＫＩ 4,300 676.00 2,906,800
サンデン 4,200 202.00 848,400
ジャノメ 3,000 719.00 2,157,000
ブラザー工業 38,800 2,091.00 81,130,800
マックス 4,200 1,711.00 7,186,200
モリタホールディングス 5,300 1,247.00 6,609,100
グローリー 8,300 2,087.00 17,322,100
新晃工業 2,900 1,720.00 4,988,000
大和冷機工業 4,600 1,127.00 5,184,200
セガサミーホールディングス 31,500 2,145.00 67,567,500
日本ピストンリング 1,300 1,370.00 1,781,000
リケン 1,300 2,572.00 3,343,600
ＴＰＲ 4,200 1,416.00 5,947,200
ツバキ・ナカシマ 7,100 964.00 6,844,400
ホシザキ 9,300 7,870.00 73,191,000
大豊工業 2,900 718.00 2,082,200
日本精工 59,800 738.00 44,132,400
ＮＴＮ 68,000 226.00 15,368,000
ジェイテクト 30,800 1,029.00 31,693,200
不二越 2,700 4,190.00 11,313,000
ミネベアミツミ 54,800 2,516.00 137,876,800
日本トムソン 8,500 534.00 4,539,000
ＴＨＫ 17,900 2,704.00 48,401,600
ユーシン精機 2,400 684.00 1,641,600
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前澤給装工業 2,100 980.00 2,058,000
イーグル工業 3,800 1,063.00 4,039,400
前澤工業 1,800 625.00 1,125,000
日本ピラー工業 3,200 2,827.00 9,046,400
キッツ 11,000 671.00 7,381,000
日立製作所 153,000 6,009.00 919,377,000
東芝 55,600 4,516.00 251,089,600
三菱電機 318,100 1,425.00 453,292,500
富士電機 19,200 6,060.00 116,352,000
東洋電機製造 1,200 963.00 1,155,600
安川電機 34,200 4,665.00 159,543,000
シンフォニアテクノロジー 4,000 1,280.00 5,120,000
明電舎 5,500 2,367.00 13,018,500
オリジン 700 1,233.00 863,100
山洋電気 1,400 4,910.00 6,874,000
デンヨー 2,700 1,715.00 4,630,500
ＰＨＣホールディングス 3,700 1,551.00 5,738,700
ベイカレント・コンサルティング 2,100 42,700.00 89,670,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 600 2,710.00 1,626,000
アイモバイル 800 1,222.00 977,600
キャリアインデックス 1,400 675.00 945,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 1,200 815.00 978,000
船場 500 742.00 371,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン 9,600 1,486.00 14,265,600
フルテック 400 1,312.00 524,800
グリーンズ 1,500 512.00 768,000
ツナググループ・ホールディングス 400 266.00 106,400
ＧａｍｅＷｉｔｈ 700 449.00 314,300
ソウルドアウト 700 1,804.00 1,262,800
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 500 701.00 350,500
ウェルビー 2,100 1,190.00 2,499,000
エル・ティー・エス 300 1,980.00 594,000
ミダックホールディングス 1,300 2,323.00 3,019,900
日総工産 2,300 848.00 1,950,400
キュービーネットホールディングス 1,400 1,702.00 2,382,800
ＲＰＡホールディングス 3,300 331.00 1,092,300
三櫻工業 4,300 713.00 3,065,900
マキタ 38,700 4,136.00 160,063,200
東芝テック 3,400 4,910.00 16,694,000
芝浦メカトロニクス 600 7,680.00 4,608,000
マブチモーター 7,300 4,180.00 30,514,000
日本電産 82,400 9,956.00 820,374,400
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,600 380.00 608,000
トレックス・セミコンダクター 1,700 2,485.00 4,224,500
東光高岳 1,800 1,435.00 2,583,000
ダブル・スコープ 9,400 1,067.00 10,029,800
宮越ホールディングス 1,200 868.00 1,041,600
ダイヘン 3,500 4,150.00 14,525,000
ヤーマン 5,100 931.00 4,748,100
ＪＶＣケンウッド 27,000 189.00 5,103,000
ミマキエンジニアリング 2,700 726.00 1,960,200
Ｉ－ＰＥＸ 1,400 1,466.00 2,052,400
日新電機 7,600 1,414.00 10,746,400
大崎電気工業 6,200 487.00 3,019,400
オムロン 26,500 7,867.00 208,475,500
日東工業 4,200 1,597.00 6,707,400
ＩＤＥＣ 3,900 2,407.00 9,387,300
正興電機製作所 1,100 1,080.00 1,188,000
不二電機工業 600 1,064.00 638,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 10,300 2,395.00 24,668,500
サクサホールディングス 700 1,402.00 981,400
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メルコホールディングス 700 3,730.00 2,611,000
テクノメディカ 700 1,541.00 1,078,700
ダイヤモンドエレクトリックホールディング 1,000 1,012.00 1,012,000
日本電気 40,400 5,120.00 206,848,000
富士通 28,600 16,150.00 461,890,000
沖電気工業 12,800 887.00 11,353,600
岩崎通信機 1,300 816.00 1,060,800
電気興業 1,500 2,362.00 3,543,000
サンケン電気 3,000 5,220.00 15,660,000
ナカヨ 800 1,123.00 898,400
アイホン 1,700 2,114.00 3,593,800
ルネサスエレクトロニクス 172,600 1,392.00 240,259,200
セイコーエプソン 39,400 1,838.00 72,417,200
ワコム 24,600 850.00 20,910,000
アルバック 6,300 5,800.00 36,540,000
アクセル 1,200 1,111.00 1,333,200
ＥＩＺＯ 2,400 3,665.00 8,796,000
ジャパンディスプレイ 110,000 44.00 4,840,000
日本信号 8,400 881.00 7,400,400
京三製作所 7,100 422.00 2,996,200
能美防災 4,300 2,021.00 8,690,300
ホーチキ 2,200 1,213.00 2,668,600
星和電機 1,400 484.00 677,600
エレコム 7,400 1,548.00 11,455,200
パナソニック 339,300 1,209.00 410,213,700
シャープ 36,200 1,181.00 42,752,200
アンリツ 20,400 1,624.00 33,129,600
富士通ゼネラル 8,700 2,567.00 22,332,900
ソニーグループ 199,300 11,890.00 2,369,677,000
ＴＤＫ 46,100 4,760.00 219,436,000
帝国通信工業 1,300 1,374.00 1,786,200
タムラ製作所 11,700 601.00 7,031,700
アルプスアルパイン 28,100 1,209.00 33,972,900
池上通信機 1,300 642.00 834,600
日本電波工業 2,900 1,141.00 3,308,900
鈴木 1,600 829.00 1,326,400
メイコー 2,500 3,850.00 9,625,000
日本トリム 700 2,700.00 1,890,000
ローランド ディー．ジー． 2,000 2,839.00 5,678,000
フォスター電機 3,400 773.00 2,628,200
ＳＭＫ 800 2,180.00 1,744,000
ヨコオ 2,300 2,624.00 6,035,200
ティアック 3,000 120.00 360,000
ホシデン 7,600 1,206.00 9,165,600
ヒロセ電機 4,900 16,980.00 83,202,000
日本航空電子工業 7,400 1,847.00 13,667,800
ＴＯＡ 3,300 767.00 2,531,100
マクセル 6,300 1,212.00 7,635,600
古野電気 3,700 1,052.00 3,892,400
ユニデンホールディングス 700 3,435.00 2,404,500
スミダコーポレーション 3,100 839.00 2,600,900
アイコム 1,300 2,358.00 3,065,400
リオン 1,200 2,079.00 2,494,800
本多通信工業 2,700 490.00 1,323,000
横河電機 31,800 1,815.00 57,717,000
新電元工業 1,300 2,984.00 3,879,200
アズビル 18,600 4,110.00 76,446,000
東亜ディーケーケー 1,500 912.00 1,368,000
日本光電工業 13,100 3,140.00 41,134,000
チノー 1,000 1,503.00 1,503,000
共和電業 3,100 379.00 1,174,900
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日本電子材料 1,700 1,993.00 3,388,100
堀場製作所 5,900 6,560.00 38,704,000
アドバンテスト 23,600 9,380.00 221,368,000
小野測器 1,600 483.00 772,800
エスペック 2,500 2,035.00 5,087,500
キーエンス 28,800 52,500.00 1,512,000,000
日置電機 1,500 6,570.00 9,855,000
シスメックス 26,900 8,330.00 224,077,000
日本マイクロニクス 5,500 1,697.00 9,333,500
メガチップス 2,900 3,805.00 11,034,500
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 1,400 3,140.00 4,396,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 2,500 656.00 1,640,000
澤藤電機 400 1,534.00 613,600
デンソー 70,000 8,431.00 590,170,000
原田工業 1,200 991.00 1,189,200
コーセル 3,800 819.00 3,112,200
イリソ電子工業 2,700 4,100.00 11,070,000
オプテックスグループ 5,300 1,606.00 8,511,800
千代田インテグレ 1,400 1,917.00 2,683,800
アイ・オー・データ機器 1,200 1,297.00 1,556,400
レーザーテック 14,000 21,170.00 296,380,000
スタンレー電気 22,200 2,841.00 63,070,200
岩崎電気 1,200 2,281.00 2,737,200
ウシオ電機 16,400 1,869.00 30,651,600
岡谷電機産業 3,100 307.00 951,700
ヘリオス テクノ ホールディング 2,700 292.00 788,400
エノモト 1,000 1,500.00 1,500,000
日本セラミック 3,000 2,490.00 7,470,000
遠藤照明 1,400 1,009.00 1,412,600
古河電池 2,400 1,256.00 3,014,400
双信電機 1,800 556.00 1,000,800
山一電機 2,200 1,915.00 4,213,000
図研 2,100 2,988.00 6,274,800
日本電子 6,600 6,510.00 42,966,000
カシオ計算機 23,000 1,296.00 29,808,000
ファナック 27,900 21,525.00 600,547,500
日本シイエムケイ 6,100 594.00 3,623,400
エンプラス 800 2,619.00 2,095,200
大真空 4,400 1,073.00 4,721,200
ローム 14,200 9,210.00 130,782,000
浜松ホトニクス 22,800 5,640.00 128,592,000
三井ハイテック 3,100 8,160.00 25,296,000
新光電気工業 9,300 4,755.00 44,221,500
京セラ 44,700 6,854.00 306,373,800
協栄産業 300 1,571.00 471,300
太陽誘電 15,400 5,150.00 79,310,000
村田製作所 93,400 7,938.00 741,409,200
双葉電子工業 5,300 675.00 3,577,500
日東電工 19,200 8,260.00 158,592,000
北陸電気工業 1,100 1,296.00 1,425,600
東海理化電機製作所 8,300 1,563.00 12,972,900
ニチコン 9,900 1,226.00 12,137,400
日本ケミコン 3,000 1,899.00 5,697,000
ＫＯＡ 4,300 1,414.00 6,080,200
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 12,100 359.00 4,343,900
日立造船 26,800 773.00 20,716,400
三菱重工業 50,000 3,339.00 166,950,000
川崎重工業 23,200 2,084.00 48,348,800
ＩＨＩ 19,800 2,678.00 53,024,400
名村造船所 10,800 279.00 3,013,200
サノヤスホールディングス 4,800 129.00 619,200
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スプリックス 800 1,427.00 1,141,600
マネジメントソリューションズ 1,400 3,075.00 4,305,000
プロレド・パートナーズ 600 783.00 469,800
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 300 397.00 119,100
テノ．ホールディングス 300 582.00 174,600
フロンティア・マネジメント 600 792.00 475,200
ピアラ 200 525.00 105,000
コプロ・ホールディングス 200 1,054.00 210,800
ギークス 400 1,055.00 422,000
カーブスホールディングス 8,200 699.00 5,731,800
フォーラムエンジニアリング 2,200 854.00 1,878,800
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 500 1,786.00 893,000
日本車輌製造 1,100 2,105.00 2,315,500
三菱ロジスネクスト 4,100 937.00 3,841,700
近畿車輛 600 1,066.00 639,600
一家ホールディングス 400 524.00 209,600
フルサト・マルカホールディングス 2,800 2,350.00 6,580,000
ヤマエグループホールディングス 2,200 1,054.00 2,318,800
藤久ホールディングス 1,000 650.00 650,000
ＦＰＧ 10,700 875.00 9,362,500
島根銀行 700 555.00 388,500
じもとホールディングス 2,200 682.00 1,500,400
全国保証 7,500 4,830.00 36,225,000
めぶきフィナンシャルグループ 162,700 281.00 45,718,700
ジャパンインベストメントアドバイザー 2,500 1,147.00 2,867,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ 4,100 2,074.00 8,503,400
九州フィナンシャルグループ 64,600 414.00 26,744,400
かんぽ生命保険 31,500 2,079.00 65,488,500
ゆうちょ銀行 74,000 1,014.00 75,036,000
あんしん保証 1,300 285.00 370,500
富山第一銀行 8,500 320.00 2,720,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 179,000 490.00 87,710,000
ジェイリース 1,100 1,740.00 1,914,000
西日本フィナンシャルホールディングス 20,600 843.00 17,365,800
イントラスト 800 589.00 471,200
日本モーゲージサービス 1,800 1,007.00 1,812,600
Ｃａｓａ 1,200 835.00 1,002,000
アルヒ 4,600 1,022.00 4,701,200
プレミアグループ 1,400 4,160.00 5,824,000
日産自動車 375,100 598.10 224,347,310
いすゞ自動車 99,800 1,638.00 163,472,400
トヨタ自動車 1,611,500 2,173.00 3,501,789,500
日野自動車 39,600 1,095.00 43,362,000
三菱自動車工業 118,700 325.00 38,577,500
エフテック 2,600 527.00 1,370,200
レシップホールディングス 1,800 540.00 972,000
ＧＭＢ 700 778.00 544,600
ファルテック 700 708.00 495,600
武蔵精密工業 7,200 1,875.00 13,500,000
日産車体 4,500 673.00 3,028,500
新明和工業 8,900 935.00 8,321,500
極東開発工業 5,700 1,476.00 8,413,200
トピー工業 2,500 1,118.00 2,795,000
ティラド 900 2,524.00 2,271,600
曙ブレーキ工業 16,900 171.00 2,889,900
タチエス 5,800 1,145.00 6,641,000
ＮＯＫ 15,600 1,233.00 19,234,800
フタバ産業 7,800 403.00 3,143,400
ＫＹＢ 3,300 3,095.00 10,213,500
市光工業 3,700 506.00 1,872,200
大同メタル工業 6,400 636.00 4,070,400
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プレス工業 15,400 380.00 5,852,000
ミクニ 4,600 407.00 1,872,200
太平洋工業 6,600 1,016.00 6,705,600
河西工業 4,400 288.00 1,267,200
アイシン 23,300 4,375.00 101,937,500
マツダ 99,800 931.00 92,913,800
今仙電機製作所 1,900 592.00 1,124,800
本田技研工業 250,500 3,662.00 917,331,000
スズキ 72,700 4,864.00 353,612,800
ＳＵＢＡＲＵ 91,100 1,975.50 179,968,050
安永 1,600 832.00 1,331,200
ヤマハ発動機 41,500 2,646.00 109,809,000
小糸製作所 17,500 6,250.00 109,375,000
ＴＢＫ 3,900 406.00 1,583,400
エクセディ 4,500 1,721.00 7,744,500
ミツバ 6,200 394.00 2,442,800
豊田合成 10,300 2,257.00 23,247,100
愛三工業 4,800 749.00 3,595,200
盟和産業 500 1,012.00 506,000
日本プラスト 2,900 548.00 1,589,200
ヨロズ 2,900 973.00 2,821,700
エフ・シー・シー 5,400 1,459.00 7,878,600
新家工業 900 1,760.00 1,584,000
シマノ 12,800 26,620.00 340,736,000
テイ・エス テック 13,400 1,568.00 21,011,200
三十三フィナンシャルグループ 2,600 1,522.00 3,957,200
第四北越フィナンシャルグループ 5,200 2,703.00 14,055,600
ひろぎんホールディングス 46,700 685.00 31,989,500
マーキュリアホールディングス 900 522.00 469,800
おきなわフィナンシャルグループ 2,800 2,412.00 6,753,600
ダイレクトマーケティングミックス 3,400 1,492.00 5,072,800
ポピンズホールディングス 800 2,247.00 1,797,600
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,400 2,870.00 6,888,000
十六フィナンシャルグループ 4,300 2,427.00 10,436,100
北國フィナンシャルホールディングス 2,900 3,310.00 9,599,000
ネットプロテクションズホールディングス 7,400 563.00 4,166,200
ジャムコ 1,900 811.00 1,540,900
小野建 2,700 1,622.00 4,379,400
はるやまホールディングス 1,600 563.00 900,800
南陽 600 1,948.00 1,168,800
ノジマ 5,000 2,550.00 12,750,000
佐鳥電機 2,200 907.00 1,995,400
カッパ・クリエイト 4,300 1,376.00 5,916,800
エコートレーディング 1,000 601.00 601,000
伯東 2,000 2,353.00 4,706,000
コンドーテック 2,300 1,021.00 2,348,300
中山福 2,300 405.00 931,500
ライトオン 2,400 712.00 1,708,800
ナガイレーベン 4,300 2,145.00 9,223,500
三菱食品 3,000 3,150.00 9,450,000
良品計画 36,000 1,764.00 63,504,000
三城ホールディングス 4,900 249.00 1,220,100
松田産業 2,400 2,274.00 5,457,600
第一興商 6,000 3,610.00 21,660,000
メディパルホールディングス 33,800 2,094.00 70,777,200
アドヴァングループ 3,100 940.00 2,914,000
ＳＰＫ 1,400 1,306.00 1,828,400
萩原電気ホールディングス 1,100 2,087.00 2,295,700
アルビス 1,100 2,215.00 2,436,500
アズワン 4,500 6,660.00 29,970,000
スズデン 1,100 2,168.00 2,384,800
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尾家産業 800 1,021.00 816,800
シモジマ 1,800 1,023.00 1,841,400
ドウシシャ 3,100 1,547.00 4,795,700
小津産業 700 2,005.00 1,403,500
コナカ 4,200 353.00 1,482,600
高速 1,700 1,521.00 2,585,700
ハウス オブ ローゼ 300 1,704.00 511,200
Ｇ－７ホールディングス 3,000 1,688.00 5,064,000
たけびし 1,000 1,447.00 1,447,000
イオン北海道 5,700 1,144.00 6,520,800
コジマ 5,300 549.00 2,909,700
ヒマラヤ 1,200 1,001.00 1,201,200
コーナン商事 4,500 3,670.00 16,515,000
ネットワンシステムズ 12,000 2,751.00 33,012,000
エコス 1,300 1,954.00 2,540,200
ワタミ 3,700 951.00 3,518,700
マルシェ 700 459.00 321,300
リックス 600 1,625.00 975,000
システムソフト 6,200 91.00 564,200
パン・パシフィック・インターナショナルホ 62,600 1,876.00 117,437,600
丸文 2,600 712.00 1,851,200
西松屋チェーン 7,100 1,356.00 9,627,600
ゼンショーホールディングス 15,300 2,709.00 41,447,700
ハピネット 2,800 1,589.00 4,449,200
幸楽苑ホールディングス 2,100 1,427.00 2,996,700
ハークスレイ 1,600 469.00 750,400
橋本総業ホールディングス 600 2,008.00 1,204,800
日本ライフライン 9,200 1,037.00 9,540,400
サイゼリヤ 4,600 2,893.00 13,307,800
タカショー 1,900 673.00 1,278,700
ＶＴホールディングス 12,500 491.00 6,137,500
アルゴグラフィックス 2,400 3,175.00 7,620,000
魚力 900 2,066.00 1,859,400
ＩＤＯＭ 9,400 657.00 6,175,800
日本エム・ディ・エム 1,900 1,564.00 2,971,600
ポプラ 700 148.00 103,600
フジ・コーポレーション 1,800 1,177.00 2,118,600
ユナイテッドアローズ 3,200 1,771.00 5,667,200
進和 2,000 2,025.00 4,050,000
エスケイジャパン 900 424.00 381,600
ダイトロン 1,400 1,789.00 2,504,600
ハイデイ日高 4,700 1,721.00 8,088,700
シークス 4,600 1,130.00 5,198,000
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ 2,200 201.00 442,200
コロワイド 13,000 1,733.00 22,529,000
ピーシーデポコーポレーション 4,100 282.00 1,156,200
田中商事 800 643.00 514,400
オーハシテクニカ 1,700 1,364.00 2,318,800
壱番屋 2,200 4,615.00 10,153,000
白銅 1,000 2,553.00 2,553,000
トップカルチャー 1,700 293.00 498,100
ＰＬＡＮＴ 700 659.00 461,300
スギホールディングス 6,300 6,410.00 40,383,000
ダイコー通産 300 1,210.00 363,000
薬王堂ホールディングス 1,300 2,412.00 3,135,600
島津製作所 40,900 4,020.00 164,418,000
ＪＭＳ 2,600 609.00 1,583,400
クボテック 1,100 268.00 294,800
長野計器 2,200 1,281.00 2,818,200
ブイ・テクノロジー 1,400 3,525.00 4,935,000
スター精密 4,700 1,493.00 7,017,100
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東京計器 1,900 1,046.00 1,987,400
愛知時計電機 1,200 1,892.00 2,270,400
インターアクション 1,700 2,002.00 3,403,400
オーバル 2,500 270.00 675,000
東京精密 5,400 4,725.00 25,515,000
マニー 12,800 1,579.00 20,211,200
ニコン 48,500 1,250.00 60,625,000
トプコン 14,900 1,490.00 22,201,000
オリンパス 166,800 2,317.50 386,559,000
理研計器 2,600 4,745.00 12,337,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 5,500 11,560.00 63,580,000
キヤノン電子 2,900 1,612.00 4,674,800
タムロン 2,500 2,310.00 5,775,000
ＨＯＹＡ 62,100 14,975.00 929,947,500
シード 1,500 510.00 765,000
ノーリツ鋼機 2,900 1,790.00 5,191,000
エー・アンド・デイ 2,600 912.00 2,371,200
朝日インテック 34,800 2,289.00 79,657,200
キヤノン 158,100 2,823.00 446,316,300
リコー 88,200 1,048.00 92,433,600
シチズン時計 37,100 506.00 18,772,600
リズム 1,200 1,455.00 1,746,000
大研医器 2,400 527.00 1,264,800
メニコン 10,500 2,895.00 30,397,500
シンシア 400 492.00 196,800
中本パックス 800 1,680.00 1,344,000
スノーピーク 4,200 2,549.00 10,705,800
パラマウントベッドホールディングス 6,200 1,990.00 12,338,000
トランザクション 1,700 974.00 1,655,800
粧美堂 1,600 418.00 668,800
ニホンフラッシュ 2,900 1,028.00 2,981,200
前田工繊 3,500 3,225.00 11,287,500
永大産業 3,900 299.00 1,166,100
アートネイチャー 2,600 725.00 1,885,000
バンダイナムコホールディングス 28,500 7,790.00 222,015,000
アイフィスジャパン 900 672.00 604,800
共立印刷 6,000 163.00 978,000
ＳＨＯＥＩ 3,000 4,590.00 13,770,000
フランスベッドホールディングス 4,000 915.00 3,660,000
マーベラス 4,800 734.00 3,523,200
パイロットコーポレーション 5,300 4,645.00 24,618,500
萩原工業 2,200 1,213.00 2,668,600
エイベックス 5,300 1,364.00 7,229,200
フジシールインターナショナル 7,800 1,743.00 13,595,400
タカラトミー 13,200 1,267.00 16,724,400
広済堂ホールディングス 2,300 870.00 2,001,000
エステールホールディングス 1,000 653.00 653,000
レック 3,700 943.00 3,489,100
タカノ 900 703.00 632,700
三光合成 3,400 353.00 1,200,200
プロネクサス 2,700 1,081.00 2,918,700
ホクシン 3,100 149.00 461,900
ウッドワン 1,000 1,014.00 1,014,000
大建工業 1,800 2,231.00 4,015,800
きもと 6,100 211.00 1,287,100
凸版印刷 48,300 2,273.00 109,785,900
大日本印刷 37,600 2,952.00 110,995,200
共同印刷 900 2,834.00 2,550,600
ＮＩＳＳＨＡ 6,700 1,356.00 9,085,200
光村印刷 300 1,497.00 449,100
藤森工業 2,900 4,005.00 11,614,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヴィア・ホールディングス 5,400 161.00 869,400
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 2,000 1,846.00 3,692,000
前澤化成工業 2,100 1,271.00 2,669,100
未来工業 1,300 1,520.00 1,976,000
アシックス 28,100 2,252.00 63,281,200
ツツミ 900 1,869.00 1,682,100
ウェーブロックホールディングス 1,100 717.00 788,700
ＪＳＰ 1,800 1,589.00 2,860,200
ニチハ 4,400 2,585.00 11,374,000
ローランド 2,200 4,080.00 8,976,000
エフピコ 5,900 3,195.00 18,850,500
小松ウオール工業 1,100 1,877.00 2,064,700
ヤマハ 18,500 5,460.00 101,010,000
河合楽器製作所 900 2,971.00 2,673,900
クリナップ 3,000 552.00 1,656,000
ピジョン 19,200 2,311.00 44,371,200
天馬 2,500 2,586.00 6,465,000
兼松サステック 200 1,703.00 340,600
キングジム 2,500 881.00 2,202,500
象印マホービン 8,700 1,427.00 12,414,900
リンテック 6,900 2,614.00 18,036,600
信越ポリマー 5,200 1,087.00 5,652,400
東リ 8,200 227.00 1,861,400
イトーキ 6,100 359.00 2,189,900
任天堂 18,000 58,770.00 1,057,860,000
三菱鉛筆 5,200 1,250.00 6,500,000
松風 1,400 1,784.00 2,497,600
タカラスタンダード 6,800 1,346.00 9,152,800
コクヨ 15,400 1,591.00 24,501,400
ナカバヤシ 3,200 507.00 1,622,400
ニフコ 10,600 3,495.00 37,047,000
立川ブラインド工業 1,300 1,088.00 1,414,400
グローブライド 2,800 2,630.00 7,364,000
オカムラ 11,100 1,173.00 13,020,300
バルカー 2,700 2,545.00 6,871,500
ＭＵＴＯＨホールディングス 500 2,043.00 1,021,500
伊藤忠商事 219,100 3,834.00 840,029,400
丸紅 309,000 1,236.50 382,078,500
スクロール 4,400 935.00 4,114,000
高島 400 2,377.00 950,800
ヨンドシーホールディングス 2,800 1,725.00 4,830,000
三陽商会 1,600 875.00 1,400,000
長瀬産業 17,300 1,856.00 32,108,800
ナイガイ 1,200 281.00 337,200
蝶理 1,900 1,781.00 3,383,900
豊田通商 31,500 5,040.00 158,760,000
オンワードホールディングス 18,300 292.00 5,343,600
三共生興 4,600 571.00 2,626,600
兼松 11,600 1,407.00 16,321,200
美津濃 3,100 2,272.00 7,043,200
ツカモトコーポレーション 500 1,339.00 669,500
ルックホールディングス 900 1,585.00 1,426,500
三井物産 243,300 3,075.00 748,147,500
日本紙パルプ商事 1,700 4,160.00 7,072,000
東京エレクトロン 20,200 55,140.00 1,113,828,000
カメイ 3,600 1,042.00 3,751,200
東都水産 100 3,920.00 392,000
ＯＵＧホールディングス 400 2,721.00 1,088,400
スターゼン 2,300 2,124.00 4,885,200
セイコーホールディングス 4,600 2,344.00 10,782,400
山善 13,500 1,020.00 13,770,000
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椿本興業 600 4,115.00 2,469,000
住友商事 197,700 1,899.00 375,432,300
日本ユニシス 9,700 3,035.00 29,439,500
内田洋行 1,400 4,595.00 6,433,000
三菱商事 234,800 4,061.00 953,522,800
第一実業 1,400 4,310.00 6,034,000
キヤノンマーケティングジャパン 7,900 2,466.00 19,481,400
西華産業 1,600 1,603.00 2,564,800
佐藤商事 2,500 1,225.00 3,062,500
菱洋エレクトロ 1,800 2,136.00 3,844,800
東京産業 2,700 698.00 1,884,600
ユアサ商事 2,900 2,986.00 8,659,400
神鋼商事 700 3,850.00 2,695,000
トルク 2,600 212.00 551,200
阪和興業 6,200 3,275.00 20,305,000
正栄食品工業 2,000 4,165.00 8,330,000
カナデン 2,500 1,015.00 2,537,500
菱電商事 2,400 1,761.00 4,226,400
ニプロ 23,900 1,101.00 26,313,900
岩谷産業 7,500 5,360.00 40,200,000
ナイス 1,000 1,838.00 1,838,000
ニチモウ 400 2,830.00 1,132,000
極東貿易 800 2,244.00 1,795,200
アステナホールディングス 4,800 416.00 1,996,800
兼松エレクトロニクス 1,700 3,895.00 6,621,500
三愛石油 8,000 933.00 7,464,000
稲畑産業 6,900 2,490.00 17,181,000
ＧＳＩクレオス 1,400 1,152.00 1,612,800
明和産業 2,900 1,114.00 3,230,600
クワザワホールディングス 1,300 609.00 791,700
キムラタン 14,500 18.00 261,000
ゴールドウイン 5,600 5,990.00 33,544,000
ユニ・チャーム 61,300 4,355.00 266,961,500
デサント 6,100 2,880.00 17,568,000
キング 1,700 529.00 899,300
ワキタ 6,100 1,000.00 6,100,000
ヤマトインターナショナル 2,500 292.00 730,000
東邦ホールディングス 10,000 1,874.00 18,740,000
サンゲツ 8,200 1,579.00 12,947,800
ミツウロコグループホールディングス 4,500 1,043.00 4,693,500
シナネンホールディングス 1,200 3,295.00 3,954,000
伊藤忠エネクス 6,800 1,025.00 6,970,000
サンリオ 9,600 2,427.00 23,299,200
サンワテクノス 1,800 1,349.00 2,428,200
リョーサン 3,400 2,317.00 7,877,800
新光商事 4,100 917.00 3,759,700
トーホー 1,400 1,061.00 1,485,400
三信電気 1,600 1,695.00 2,712,000
東陽テクニカ 3,300 1,071.00 3,534,300
モスフードサービス 4,100 3,015.00 12,361,500
加賀電子 2,800 3,145.00 8,806,000
三益半導体工業 2,400 2,355.00 5,652,000
都築電気 1,300 1,385.00 1,800,500
ソーダニッカ 3,300 777.00 2,564,100
立花エレテック 2,400 1,588.00 3,811,200
木曽路 4,200 2,222.00 9,332,400
ＳＲＳホールディングス 3,900 823.00 3,209,700
千趣会 5,900 372.00 2,194,800
タカキュー 3,300 112.00 369,600
リテールパートナーズ 4,000 1,176.00 4,704,000
ケーヨー 5,600 879.00 4,922,400
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上新電機 3,600 2,088.00 7,516,800
日本瓦斯 15,300 1,738.00 26,591,400
ロイヤルホールディングス 5,400 1,951.00 10,535,400
東天紅 300 951.00 285,300
いなげや 3,400 1,394.00 4,739,600
チヨダ 3,200 750.00 2,400,000
ライフコーポレーション 3,000 2,958.00 8,874,000
リンガーハット 4,000 2,222.00 8,888,000
ＭｒＭａｘＨＤ 3,800 604.00 2,295,200
テンアライド 3,100 319.00 988,900
ＡＯＫＩホールディングス 6,100 610.00 3,721,000
オークワ 4,800 958.00 4,598,400
コメリ 4,800 2,776.00 13,324,800
青山商事 6,800 738.00 5,018,400
しまむら 3,600 10,080.00 36,288,000
はせがわ 2,100 304.00 638,400
高島屋 23,000 1,161.00 26,703,000
松屋 6,700 720.00 4,824,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 14,900 864.00 12,873,600
近鉄百貨店 1,200 2,592.00 3,110,400
丸井グループ 24,700 2,294.00 56,661,800
クレディセゾン 20,100 1,357.00 27,275,700
アクシアル リテイリング 2,400 3,285.00 7,884,000
井筒屋 1,700 396.00 673,200
イオン 120,500 2,614.00 314,987,000
イズミ 5,600 3,200.00 17,920,000
フォーバル 1,200 842.00 1,010,400
平和堂 5,900 1,993.00 11,758,700
フジ 3,900 2,099.00 8,186,100
ヤオコー 3,600 6,570.00 23,652,000
ゼビオホールディングス 3,700 948.00 3,507,600
ケーズホールディングス 28,800 1,253.00 36,086,400
ＰＡＬＴＡＣ 4,400 4,450.00 19,580,000
三谷産業 4,200 315.00 1,323,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 1,900 709.00 1,347,100
日産東京販売ホールディングス 5,900 235.00 1,386,500
新生銀行 20,400 2,162.00 44,104,800
あおぞら銀行 17,500 2,709.00 47,407,500
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,967,800 739.10 1,454,400,980
りそなホールディングス 359,000 536.70 192,675,300
三井住友トラスト・ホールディングス 59,300 4,158.00 246,569,400
三井住友フィナンシャルグループ 217,200 4,277.00 928,964,400
千葉銀行 104,600 774.00 80,960,400
群馬銀行 60,100 398.00 23,919,800
武蔵野銀行 4,600 1,929.00 8,873,400
千葉興業銀行 7,100 276.00 1,959,600
筑波銀行 11,800 219.00 2,584,200
七十七銀行 9,800 1,556.00 15,248,800
青森銀行 2,400 1,930.00 4,632,000
秋田銀行 2,000 1,736.00 3,472,000
山形銀行 3,400 999.00 3,396,600
岩手銀行 2,200 1,949.00 4,287,800
東邦銀行 27,500 223.00 6,132,500
東北銀行 1,400 1,019.00 1,426,600
みちのく銀行 2,300 895.00 2,058,500
ふくおかフィナンシャルグループ 26,400 2,383.00 62,911,200
静岡銀行 76,300 900.00 68,670,000
スルガ銀行 27,300 451.00 12,312,300
八十二銀行 71,200 440.00 31,328,000
山梨中央銀行 3,500 963.00 3,370,500
大垣共立銀行 6,200 2,055.00 12,741,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
福井銀行 2,800 1,476.00 4,132,800
清水銀行 1,200 1,639.00 1,966,800
富山銀行 600 2,274.00 1,364,400
滋賀銀行 5,900 2,262.00 13,345,800
南都銀行 4,700 2,129.00 10,006,300
百五銀行 29,300 359.00 10,518,700
京都銀行 11,200 5,580.00 62,496,000
紀陽銀行 10,600 1,551.00 16,440,600
ほくほくフィナンシャルグループ 19,500 967.00 18,856,500
山陰合同銀行 18,500 688.00 12,728,000
中国銀行 25,000 909.00 22,725,000
鳥取銀行 900 1,258.00 1,132,200
伊予銀行 41,900 635.00 26,606,500
百十四銀行 3,500 1,792.00 6,272,000
四国銀行 4,700 810.00 3,807,000
阿波銀行 4,900 2,315.00 11,343,500
大分銀行 1,900 2,042.00 3,879,800
宮崎銀行 1,900 2,246.00 4,267,400
佐賀銀行 1,900 1,566.00 2,975,400
琉球銀行 6,700 860.00 5,762,000
セブン銀行 92,800 247.00 22,921,600
みずほフィナンシャルグループ 401,200 1,592.00 638,710,400
高知銀行 1,300 762.00 990,600
山口フィナンシャルグループ 36,400 736.00 26,790,400
芙蓉総合リース 3,300 7,700.00 25,410,000
みずほリース 4,900 3,220.00 15,778,000
東京センチュリー 6,100 5,700.00 34,770,000
ＳＢＩホールディングス 38,700 3,045.00 117,841,500
日本証券金融 12,200 906.00 11,053,200
アイフル 53,400 363.00 19,384,200
日本アジア投資 2,300 175.00 402,500
長野銀行 1,200 1,270.00 1,524,000
名古屋銀行 2,300 3,125.00 7,187,500
北洋銀行 47,000 268.00 12,596,000
愛知銀行 1,000 4,825.00 4,825,000
中京銀行 1,300 1,635.00 2,125,500
大光銀行 1,100 1,477.00 1,624,700
愛媛銀行 4,600 981.00 4,512,600
トマト銀行 1,400 1,070.00 1,498,000
京葉銀行 13,100 520.00 6,812,000
栃木銀行 14,600 233.00 3,401,800
北日本銀行 1,000 1,742.00 1,742,000
東和銀行 5,300 584.00 3,095,200
福島銀行 3,400 246.00 836,400
大東銀行 1,800 753.00 1,355,400
リコーリース 2,800 3,795.00 10,626,000
イオンフィナンシャルサービス 17,300 1,240.00 21,452,000
アコム 62,400 323.00 20,155,200
ジャックス 3,400 3,265.00 11,101,000
オリエントコーポレーション 84,200 124.00 10,440,800
オリックス 190,500 2,368.00 451,104,000
三菱ＨＣキャピタル 115,800 614.00 71,101,200
ジャフコ グループ 12,000 1,708.00 20,496,000
九州リースサービス 1,700 602.00 1,023,400
トモニホールディングス 23,900 354.00 8,460,600
大和証券グループ本社 234,900 691.40 162,409,860
野村ホールディングス 478,900 538.30 257,791,870
岡三証券グループ 24,500 391.00 9,579,500
丸三証券 9,100 547.00 4,977,700
東洋証券 11,700 155.00 1,813,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 35,800 420.00 15,036,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
光世証券 900 476.00 428,400
水戸証券 8,100 280.00 2,268,000
いちよし証券 6,100 663.00 4,044,300
松井証券 15,300 817.00 12,500,100
ＳＯＭＰＯホールディングス 51,500 5,339.00 274,958,500
日本取引所グループ 79,400 2,192.50 174,084,500
マネックスグループ 25,400 512.00 13,004,800
極東証券 4,100 772.00 3,165,200
岩井コスモホールディングス 3,100 1,416.00 4,389,600
アイザワ証券グループ 5,500 898.00 4,939,000
フィデアホールディングス 2,800 1,412.00 3,953,600
池田泉州ホールディングス 35,400 189.00 6,690,600
アニコム ホールディングス 8,700 770.00 6,699,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール 70,300 3,982.00 279,934,600
マネーパートナーズグループ 4,400 235.00 1,034,000
スパークス・グループ 15,400 261.00 4,019,400
小林洋行 1,300 227.00 295,100
第一生命ホールディングス 154,400 2,638.50 407,384,400
東京海上ホールディングス 103,300 7,033.00 726,508,900
アドバンテッジリスクマネジメント 1,400 662.00 926,800
イー・ギャランティ 4,700 2,079.00 9,771,300
アサックス 1,500 687.00 1,030,500
ＮＥＣキャピタルソリューション 1,200 2,180.00 2,616,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 81,400 1,771.00 144,159,400
アドバンスクリエイト 1,200 1,003.00 1,203,600
三井不動産 143,000 2,592.50 370,727,500
三菱地所 206,100 1,813.50 373,762,350
平和不動産 5,400 3,985.00 21,519,000
東京建物 30,900 1,816.00 56,114,400
ダイビル 8,000 2,196.00 17,568,000
京阪神ビルディング 4,800 1,506.00 7,228,800
住友不動産 65,800 3,639.00 239,446,200
太平洋興発 1,500 639.00 958,500
テーオーシー 5,600 695.00 3,892,000
東京楽天地 500 3,960.00 1,980,000
レオパレス２１ 33,700 215.00 7,245,500
スターツコーポレーション 4,400 2,555.00 11,242,000
フジ住宅 3,500 659.00 2,306,500
空港施設 3,200 560.00 1,792,000
明和地所 1,300 604.00 785,200
ゴールドクレスト 2,400 1,857.00 4,456,800
リログループ 16,600 1,712.00 28,419,200
エスリード 1,300 1,774.00 2,306,200
日神グループホールディングス 5,200 508.00 2,641,600
日本エスコン 6,000 758.00 4,548,000
タカラレーベン 12,800 320.00 4,096,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 2,000 837.00 1,674,000
イオンモール 15,900 1,660.00 26,394,000
毎日コムネット 1,200 699.00 838,800
ファースト住建 1,400 1,197.00 1,675,800
ランド 176,700 10.00 1,767,000
カチタス 7,700 3,260.00 25,102,000
東祥 1,800 1,708.00 3,074,400
トーセイ 4,600 1,077.00 4,954,200
穴吹興産 700 1,960.00 1,372,000
サンフロンティア不動産 3,700 1,080.00 3,996,000
ＦＪネクストホールディングス 3,200 997.00 3,190,400
インテリックス 600 626.00 375,600
ランドビジネス 1,700 239.00 406,300
サンネクスタグループ 1,000 1,087.00 1,087,000
グランディハウス 2,100 572.00 1,201,200
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東武鉄道 31,100 2,923.00 90,905,300
相鉄ホールディングス 10,100 2,237.00 22,593,700
東急 80,200 1,583.00 126,956,600
京浜急行電鉄 40,800 1,270.00 51,816,000
小田急電鉄 47,300 2,127.00 100,607,100
京王電鉄 16,500 5,280.00 87,120,000
京成電鉄 22,100 3,400.00 75,140,000
富士急行 3,800 4,070.00 15,466,000
新京成電鉄 800 2,033.00 1,626,400
東日本旅客鉄道 56,000 7,173.00 401,688,000
西日本旅客鉄道 38,500 5,091.00 196,003,500
東海旅客鉄道 26,400 15,930.00 420,552,000
西武ホールディングス 41,500 1,233.00 51,169,500
鴻池運輸 5,000 1,163.00 5,815,000
西日本鉄道 8,900 2,656.00 23,638,400
ハマキョウレックス 2,200 2,899.00 6,377,800
サカイ引越センター 1,500 4,475.00 6,712,500
近鉄グループホールディングス 30,100 3,580.00 107,758,000
阪急阪神ホールディングス 37,700 3,510.00 132,327,000
南海電気鉄道 13,400 2,384.00 31,945,600
京阪ホールディングス 13,500 3,065.00 41,377,500
神戸電鉄 800 3,410.00 2,728,000
名古屋鉄道 24,700 2,130.00 52,611,000
山陽電気鉄道 2,300 1,996.00 4,590,800
アルプス物流 2,400 1,053.00 2,527,200
トランコム 800 7,220.00 5,776,000
ヤマトホールディングス 42,200 2,186.00 92,249,200
山九 7,900 3,990.00 31,521,000
日新 2,300 1,716.00 3,946,800
丸運 2,800 246.00 688,800
丸全昭和運輸 2,500 3,190.00 7,975,000
センコーグループホールディングス 15,000 940.00 14,100,000
トナミホールディングス 700 3,810.00 2,667,000
ニッコンホールディングス 10,200 2,179.00 22,225,800
日本石油輸送 400 2,641.00 1,056,400
福山通運 5,000 4,100.00 20,500,000
セイノーホールディングス 20,400 1,217.00 24,826,800
エスライン 1,100 923.00 1,015,300
神奈川中央交通 700 3,570.00 2,499,000
日立物流 5,800 5,950.00 34,510,000
丸和運輸機関 6,300 1,051.00 6,621,300
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 3,200 1,246.00 3,987,200
日本郵船 25,200 10,190.00 256,788,000
商船三井 16,700 9,160.00 152,972,000
川崎汽船 9,300 7,620.00 70,866,000
ＮＳユナイテッド海運 1,700 4,145.00 7,046,500
明治海運 3,100 919.00 2,848,900
飯野海運 13,700 863.00 11,823,100
共栄タンカー 600 1,028.00 616,800
九州旅客鉄道 23,300 2,576.00 60,020,800
ＳＧホールディングス 56,900 2,517.00 143,217,300
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン 10,400 7,330.00 76,232,000
日本航空 69,000 2,365.00 163,185,000
ＡＮＡホールディングス 76,500 2,612.50 199,856,250
パスコ 600 1,310.00 786,000
ＴＲＥホールディングス 4,100 1,529.00 6,268,900
人・夢・技術グループ 1,300 1,889.00 2,455,700
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 700 2,815.00 1,970,500
シルバーライフ 500 1,143.00 571,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 400 2,003.00 801,200
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 1,400 3,730.00 5,222,000
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コーア商事ホールディングス 2,500 697.00 1,742,500
国際紙パルプ商事 7,400 363.00 2,686,200
ナルミヤ・インターナショナル 600 1,023.00 613,800
ブックオフグループホールディングス 1,900 1,030.00 1,957,000
ギフト 400 2,320.00 928,000
三菱倉庫 9,500 2,764.00 26,258,000
三井倉庫ホールディングス 3,300 2,340.00 7,722,000
住友倉庫 10,700 2,134.00 22,833,800
澁澤倉庫 1,700 2,223.00 3,779,100
ヤマタネ 1,500 1,625.00 2,437,500
東陽倉庫 5,600 322.00 1,803,200
乾汽船 2,100 2,616.00 5,493,600
日本トランスシティ 6,400 617.00 3,948,800
ケイヒン 600 1,421.00 852,600
中央倉庫 2,100 980.00 2,058,000
川西倉庫 700 1,165.00 815,500
安田倉庫 2,800 981.00 2,746,800
ファイズホールディングス 400 659.00 263,600
東洋埠頭 900 1,516.00 1,364,400
上組 16,700 2,192.00 36,606,400
サンリツ 1,200 835.00 1,002,000
キムラユニティー 900 1,371.00 1,233,900
キユーソー流通システム 1,400 945.00 1,323,000
近鉄エクスプレス 5,800 2,949.00 17,104,200
東海運 2,700 308.00 831,600
エーアイテイー 1,800 1,407.00 2,532,600
内外トランスライン 1,100 1,885.00 2,073,500
ショーエイコーポレーション 700 635.00 444,500
日本コンセプト 1,100 1,456.00 1,601,600
ＴＢＳホールディングス 18,900 1,889.00 35,702,100
日本テレビホールディングス 26,300 1,328.00 34,926,400
朝日放送グループホールディングス 3,500 758.00 2,653,000
テレビ朝日ホールディングス 7,600 1,567.00 11,909,200
スカパーＪＳＡＴホールディングス 26,800 444.00 11,899,200
テレビ東京ホールディングス 2,400 2,120.00 5,088,000
日本ＢＳ放送 1,000 1,065.00 1,065,000
ビジョン 5,500 1,154.00 6,347,000
スマートバリュー 1,000 439.00 439,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 3,000 2,324.00 6,972,000
ワイヤレスゲート 1,100 291.00 320,100
コネクシオ 1,700 1,391.00 2,364,700
日本通信 27,100 173.00 4,688,300
クロップス 800 917.00 733,600
日本電信電話 326,600 3,330.00 1,087,578,000
ＫＤＤＩ 227,600 3,793.00 863,286,800
ソフトバンク 472,800 1,472.00 695,961,600
光通信 3,600 14,190.00 51,084,000
エムティーアイ 3,200 474.00 1,516,800
ＧＭＯインターネット 11,100 2,463.00 27,339,300
ファイバーゲート 1,000 1,292.00 1,292,000
アイドママーケティングコミュニケーション 1,400 287.00 401,800
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 17,000 2,509.00 42,653,000
学研ホールディングス 4,500 1,001.00 4,504,500
ゼンリン 5,000 1,074.00 5,370,000
昭文社ホールディングス 1,500 458.00 687,000
インプレスホールディングス 3,200 202.00 646,400
東京電力ホールディングス 237,900 367.00 87,309,300
中部電力 97,300 1,136.00 110,532,800
関西電力 120,500 1,160.00 139,780,000
中国電力 49,600 905.00 44,888,000
北陸電力 29,500 558.00 16,461,000
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東北電力 74,400 739.00 54,981,600
四国電力 28,500 814.00 23,199,000
九州電力 65,500 845.00 55,347,500
北海道電力 27,500 506.00 13,915,000
沖縄電力 6,400 1,417.00 9,068,800
電源開発 27,100 1,852.00 50,189,200
エフオン 2,200 536.00 1,179,200
イーレックス 4,800 1,664.00 7,987,200
レノバ 6,300 1,347.00 8,486,100
東京瓦斯 60,900 2,323.00 141,470,700
大阪瓦斯 57,600 2,111.00 121,593,600
東邦瓦斯 14,600 2,992.00 43,683,200
北海道瓦斯 1,600 1,511.00 2,417,600
広島ガス 5,800 349.00 2,024,200
西部ガスホールディングス 3,700 2,237.00 8,276,900
静岡ガス 8,300 845.00 7,013,500
メタウォーター 3,300 2,042.00 6,738,600
アイネット 1,500 1,265.00 1,897,500
松竹 2,100 11,680.00 24,528,000
東宝 18,400 4,775.00 87,860,000
エイチ・アイ・エス 6,800 2,034.00 13,831,200
東映 1,000 17,120.00 17,120,000
ラックランド 900 2,820.00 2,538,000
エヌ・ティ・ティ・データ 83,100 2,133.00 177,252,300
共立メンテナンス 5,400 4,395.00 23,733,000
イチネンホールディングス 3,100 1,301.00 4,033,100
建設技術研究所 1,900 2,320.00 4,408,000
スペース 2,000 945.00 1,890,000
アインホールディングス 4,200 6,470.00 27,174,000
燦ホールディングス 1,300 1,660.00 2,158,000
ピー・シー・エー 1,500 1,420.00 2,130,000
スバル興業 200 8,170.00 1,634,000
東京テアトル 1,100 1,237.00 1,360,700
タナベ経営 1,400 642.00 898,800
ビジネスブレイン太田昭和 1,100 1,501.00 1,651,100
ナガワ 1,000 9,680.00 9,680,000
東京都競馬 2,300 4,050.00 9,315,000
常磐興産 1,300 1,356.00 1,762,800
カナモト 5,500 2,308.00 12,694,000
ＤＴＳ 5,900 2,726.00 16,083,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス 14,500 5,540.00 80,330,000
シーイーシー 3,500 1,090.00 3,815,000
カプコン 29,400 2,819.00 82,878,600
西尾レントオール 2,800 2,811.00 7,870,800
アイ・エス・ビー 1,500 980.00 1,470,000
アゴーラ ホスピタリティー グループ 29,000 22.00 638,000
日本空港ビルデング 11,900 5,550.00 66,045,000
トランス・コスモス 3,900 3,155.00 12,304,500
乃村工藝社 12,900 946.00 12,203,400
ジャステック 1,900 1,047.00 1,989,300
ＳＣＳＫ 21,600 1,913.00 41,320,800
藤田観光 1,200 2,399.00 2,878,800
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 1,800 1,505.00 2,709,000
日本管財 3,200 2,800.00 8,960,000
トーカイ 2,600 1,870.00 4,862,000
白洋舎 400 1,174.00 469,600
セコム 29,900 8,744.00 261,445,600
日本システムウエア 1,100 2,088.00 2,296,800
セントラル警備保障 1,400 2,360.00 3,304,000
アイネス 2,800 1,526.00 4,272,800
丹青社 5,600 727.00 4,071,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メイテック 3,700 6,950.00 25,715,000
ＴＫＣ 5,300 3,040.00 16,112,000
富士ソフト 3,300 5,530.00 18,249,000
応用地質 3,400 2,066.00 7,024,400
船井総研ホールディングス 6,300 2,182.00 13,746,600
ＮＳＤ 10,000 2,137.00 21,370,000
進学会ホールディングス 1,400 365.00 511,000
丸紅建材リース 400 1,760.00 704,000
オオバ 2,200 705.00 1,551,000
コナミホールディングス 11,300 6,820.00 77,066,000
いであ 800 1,776.00 1,420,800
学究社 900 1,644.00 1,479,600
ベネッセホールディングス 10,100 2,358.00 23,815,800
イオンディライト 3,800 3,040.00 11,552,000
ナック 1,600 985.00 1,576,000
福井コンピュータホールディングス 1,400 3,040.00 4,256,000
ダイセキ 5,500 4,420.00 24,310,000
ステップ 1,100 1,846.00 2,030,600
日鉄物産 2,200 5,330.00 11,726,000
泉州電業 900 6,260.00 5,634,000
元気寿司 800 2,600.00 2,080,000
トラスコ中山 6,600 2,533.00 16,717,800
ヤマダホールディングス 114,400 406.00 46,446,400
オートバックスセブン 10,500 1,429.00 15,004,500
モリト 2,100 731.00 1,535,100
アークランドサカモト 5,100 1,544.00 7,874,400
ニトリホールディングス 12,400 16,525.00 204,910,000
グルメ杵屋 2,500 1,044.00 2,610,000
愛眼 3,800 185.00 703,000
ケーユーホールディングス 1,500 1,095.00 1,642,500
吉野家ホールディングス 10,900 2,395.00 26,105,500
加藤産業 4,500 3,125.00 14,062,500
北恵 700 934.00 653,800
イノテック 1,900 1,429.00 2,715,100
イエローハット 5,400 1,628.00 8,791,200
松屋フーズホールディングス 1,500 3,650.00 5,475,000
ＪＢＣＣホールディングス 2,000 1,446.00 2,892,000
ＪＫホールディングス 2,700 1,059.00 2,859,300
サガミホールディングス 4,700 1,221.00 5,738,700
日伝 2,700 2,235.00 6,034,500
関西フードマーケット 2,500 1,108.00 2,770,000
ミロク情報サービス 3,000 1,396.00 4,188,000
北沢産業 1,900 231.00 438,900
杉本商事 1,400 2,156.00 3,018,400
因幡電機産業 8,300 2,621.00 21,754,300
王将フードサービス 2,100 6,040.00 12,684,000
プレナス 3,500 1,996.00 6,986,000
ミニストップ 2,400 1,434.00 3,441,600
アークス 6,100 2,192.00 13,371,200
バローホールディングス 6,900 2,194.00 15,138,600
東テク 1,000 2,435.00 2,435,000
ミスミグループ本社 39,300 3,605.00 141,676,500
アルテック 2,400 288.00 691,200
ベルク 1,400 5,310.00 7,434,000
大庄 1,600 1,009.00 1,614,400
タキヒヨー 900 1,275.00 1,147,500
ファーストリテイリング 4,200 64,410.00 270,522,000
ソフトバンクグループ 187,200 5,160.00 965,952,000
蔵王産業 600 1,889.00 1,133,400
スズケン 12,200 3,605.00 43,981,000
サンドラッグ 11,900 3,200.00 38,080,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サックスバー ホールディングス 2,700 511.00 1,379,700
ジェコス 2,200 828.00 1,821,600
ヤマザワ 800 1,660.00 1,328,000
やまや 700 2,564.00 1,794,800
グローセル 3,200 434.00 1,388,800
ベルーナ 6,600 727.00 4,798,200
合計 35,038,600 ― 83,096,381,980
② 株式以外の有価証券
該当する事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1） 貸借対照表 （単位：円）
（2021年 2月22日現在） （2022年 2月21日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 480,027 2,062,791
コール・ローン 537,238,230 432,597,182
国債証券 131,463,667,900 147,653,807,100
地方債証券 9,657,449,106 11,144,083,947
特殊債券 13,188,803,752 13,784,162,928
社債券 5,377,069,500 7,426,485,500
未収利息 398,230,776 405,851,717
前払費用 4,603,376 6,750,206
流動資産合計 160,627,542,667 180,855,801,371
資産合計 160,627,542,667 180,855,801,371
負債の部
流動負債
未払金 ― 100,000,000
未払解約金 116,223,662 80,291,183
未払利息 1,467 1,168
その他未払費用 449 740
流動負債合計 116,225,578 180,293,091
負債合計 116,225,578 180,293,091
純資産の部
元本等
元本 1 125,544,496,076 142,408,879,533
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 34,966,821,013 38,266,628,747
元本等合計 160,511,317,089 180,675,508,280
純資産合計 160,511,317,089 180,675,508,280
負債純資産合計 160,627,542,667 180,855,801,371
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（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配
相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で評価
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリス
クは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
（ 2021年 2月22日現在 ） （ 2022年 2月21日現在 ）
区 分
１ 期首元本額 126,399,340,034円 125,544,496,076円
期中追加設定元本額 26,451,548,900円 28,194,208,595円
期中一部解約元本額 27,306,392,858円 11,329,825,138円
元本の内訳
ファンド名
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス 2,571,141,239円 1,146,597,358円
クバジェット型バランス・オープン
（ステイブル）
日本債券インデックス・ファンド（年 3,871,359,299円 4,145,561,580円
金1）＜適格機関投資家限定＞
バランスファンドVA30A＜適格機関投 10,676,170円 7,433,390円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 357,638,147円 263,966,341円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 468,118円 490,392円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 10,979,168円 11,910,967円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 34,477,913円 32,015,457円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 13,113,361,295円 12,634,152,650円
資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 6,695,414円 7,178,062円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 5,563,179,910円 4,869,450,738円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 2,171,224,162円 2,068,538,926円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 15,063,032円 12,884,484円
資家限定＞
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4資産バランス20VA＜適格機関投資家 1,604,024,819円 1,387,394,179円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 6,919,420,511円 6,818,271,354円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 1,792,997,772円 1,595,439,627円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 6,025,578,625円 5,531,075,725円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 157,078,081円 147,547,330円
資家限定＞
日本債券インデックス・ファンドＶＡ 91,251,969円 86,760,881円
1＜適格機関投資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関 74,700,763円 74,286,355円
投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関 38,790,804円 42,156,723円
投資家限定＞
日本債券インデックス・ファンドＶＡ 13,977,472,080円 18,130,385,917円
２＜適格機関投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 64,180,659円 60,836,011円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機 3,950,442,911円 3,667,881,617円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機 19,594,067円 17,564,426円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機 12,233,807円 12,541,551円
関投資家限定＞
日本債券インデックス・ファンドＶＡ 1,947,793,322円 461,330,787円
３＜適格機関投資家限定＞
日本債券インデックス・ファンド＜適 757,728,345円 856,700,066円
格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２０ 2,661,470,507円 2,518,868,674円
＜適格機関投資家限定＞
世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格機 10,519,759,389円 9,583,442,330円
関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 15,881,612円 14,884,709円
＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 788,219,500円 319,947,884円
戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
格機関投資家限定＞
債券マルチ・ファクター戦略ファンド 552,279,862円 384,138,329円
（年金）＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 436,094,205円 213,778,261円
戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
関投資家限定＞
ステート・ストリート日本債券イン 1,866,281,311円 4,736,282,762円
デックス・オープン
日本債券インデックス・ファンドＦ＜ 38,484,657,457円 56,331,731,561円
適格機関投資家限定＞
世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投資 43,193,295円 27,942,699円
家限定＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投資 171,276,395円 102,209,601円
家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機 3,017,858円 1,409,812円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格 4,149,548,243円 3,955,098,488円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格 102,436,216円 90,264,950円
機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機 47,471,449円 38,526,579円
関投資家限定＞
全世界株式ロー・カーボン・ファン 543,356,375円 ― 円
ド／為替ヘッジ付き＜適格機関投資家
限定＞
計 125,544,496,076円 142,408,879,533円
２ 受益権の総数 125,544,496,076口 142,408,879,533口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「（3）附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されておりま
す。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2021年 2月22日現在） （2022年 2月21日現在）
区 分
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
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２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価の算定においては
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が め、異なる前提条件等によった場
含まれております。当該価額の算定 合、当該価額が異なることもありま
においては一定の前提条件等を採用 す。
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2021年 2月22日現在 ） （ 2022年 2月21日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
国債証券 △4,027,401,200 △2,951,774,800
地方債証券 △146,837,637 △160,742,382
特殊債券 △215,757,079 △165,358,206
社債券 △118,137,400 △88,374,700
合計 △4,508,133,316 △3,366,250,088
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当する事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2021年 2月22日現在 ） （ 2022年 2月21日現在 ）
1.2785 1.2687
1口当たり純資産額 円 円
（12,785 （12,687
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
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（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額（円） 評価額（円） 備考
第１００回利付国債（２０年） 200,000,000 225,958,000
国債証券
第１０１回利付国債（２０年） 100,000,000 114,189,000
第１０２回利付国債（２０年） 200,000,000 229,480,000
第１０３回利付国債（２０年） 200,000,000 228,220,000
第１０４回利付国債（２０年） 150,000,000 169,275,000
第１０５回利付国債（２０年） 100,000,000 113,323,000
第１０６回利付国債（２０年） 200,000,000 227,956,000
第１０７回利付国債（２０年） 100,000,000 113,788,000
第１０８回利付国債（２０年） 100,000,000 112,429,000
第１０９回利付国債（２０年） 200,000,000 225,672,000
第１０回利付国債（４０年） 200,000,000 200,802,000
第１１０回利付国債（２０年） 200,000,000 228,486,000
第１１１回利付国債（２０年） 200,000,000 230,700,000
第１１２回利付国債（２０年） 200,000,000 229,246,000
第１１３回利付国債（２０年） 200,000,000 230,160,000
第１１４回利付国債（２０年） 300,000,000 346,581,000
第１１５回利付国債（２０年） 500,000,000 581,520,000
第１１６回利付国債（２０年） 500,000,000 583,600,000
第１１８回利付国債（２０年） 300,000,000 346,479,000
第１１回利付国債（４０年） 90,000,000 87,548,400
第１２２回利付国債（２０年） 500,000,000 570,810,000
第１２３回利付国債（２０年） 300,000,000 351,102,000
第１２６回利付国債（２０年） 300,000,000 349,512,000
第１２７回利付国債（２０年） 400,000,000 462,436,000
第１２８回利付国債（２０年） 500,000,000 579,650,000
第１２回利付国債（３０年） 300,000,000 361,419,000
第１２回利付国債（４０年） 900,000,000 787,878,000
第１３０回利付国債（２０年） 400,000,000 460,996,000
第１３２回利付国債（２０年） 400,000,000 458,252,000
第１３３回利付国債（２０年） 300,000,000 346,581,000
第１３５回利付国債（２０年） 400,000,000 459,004,000
第１３５回利付国債（５年） 1,900,000,000 1,903,344,000
第１３６回利付国債（２０年） 450,000,000 511,942,500
第１３６回利付国債（５年） 1,700,000,000 1,703,587,000
第１３７回利付国債（２０年） 400,000,000 459,756,000
第１３７回利付国債（５年） 1,550,000,000 1,553,658,000
第１３９回利付国債（２０年） 300,000,000 341,787,000
第１３９回利付国債（５年） 1,200,000,000 1,203,108,000
第１３回利付国債（３０年） 300,000,000 358,854,000
第１３回利付国債（４０年） 770,000,000 671,239,800
第１４０回利付国債（２０年） 300,000,000 345,351,000
第１４０回利付国債（５年） 1,300,000,000 1,303,471,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１４１回利付国債（２０年） 300,000,000 346,026,000
第１４１回利付国債（５年） 2,500,000,000 2,506,750,000
第１４２回利付国債（２０年） 300,000,000 349,191,000
第１４２回利付国債（５年） 1,000,000,000 1,002,820,000
第１４３回利付国債（２０年） 400,000,000 457,680,000
第１４３回利付国債（５年） 400,000,000 401,164,000
第１４４回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,133,440,000
第１４４回利付国債（５年） 1,900,000,000 1,905,662,000
第１４５回利付国債（２０年） 450,000,000 520,699,500
第１４５回利付国債（５年） 1,800,000,000 1,805,454,000
第１４６回利付国債（２０年） 520,000,000 602,784,000
第１４６回利付国債（５年） 2,350,000,000 2,357,167,500
第１４７回利付国債（２０年） 560,000,000 643,865,600
第１４７回利付国債（５年） 1,600,000,000 1,599,008,000
第１４８回利付国債（２０年） 500,000,000 569,560,000
第１４８回利付国債（５年） 2,000,000,000 1,998,260,000
第１４９回利付国債（２０年） 700,000,000 798,399,000
第１４９回利付国債（５年） 2,600,000,000 2,596,412,000
第１４回利付国債（３０年） 200,000,000 249,216,000
第１４回利付国債（４０年） 800,000,000 746,200,000
第１５０回利付国債（２０年） 470,000,000 530,719,300
第１５１回利付国債（２０年） 550,000,000 607,750,000
第１５２回利付国債（２０年） 550,000,000 608,052,500
第１５３回利付国債（２０年） 750,000,000 839,092,500
第１５４回利付国債（２０年） 940,000,000 1,039,499,000
第１５５回利付国債（２０年） 1,200,000,000 1,295,160,000
第１５６回利付国債（２０年） 620,000,000 617,941,600
第１５７回利付国債（２０年） 400,000,000 386,804,000
第１５８回利付国債（２０年） 570,000,000 573,893,100
第１５９回利付国債（２０年） 500,000,000 509,710,000
第１５回利付国債（３０年） 200,000,000 252,288,000
第１６０回利付国債（２０年） 550,000,000 567,803,500
第１６１回利付国債（２０年） 550,000,000 559,020,000
第１６２回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,014,450,000
第１６３回利付国債（２０年） 500,000,000 506,585,000
第１６４回利付国債（２０年） 400,000,000 398,220,000
第１６５回利付国債（２０年） 450,000,000 447,295,500
第１６６回利付国債（２０年） 710,000,000 726,727,600
第１６７回利付国債（２０年） 500,000,000 495,005,000
第１６８回利付国債（２０年） 400,000,000 388,816,000
第１６９回利付国債（２０年） 370,000,000 352,857,900
第１６回利付国債（３０年） 500,000,000 632,150,000
第１７０回利付国債（２０年） 420,000,000 399,646,800
第１７１回利付国債（２０年） 400,000,000 379,756,000
第１７２回利付国債（２０年） 300,000,000 289,272,000
第１７３回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,058,431,000
第１７４回利付国債（２０年） 900,000,000 864,135,000
第１７５回利付国債（２０年） 480,000,000 468,705,600
第１７６回利付国債（２０年） 600,000,000 584,724,000
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第１７７回利付国債（２０年） 820,000,000 782,788,400
第１７８回利付国債（２０年） 1,250,000,000 1,214,275,000
第１７回利付国債（３０年） 200,000,000 251,092,000
第１８回利付国債（３０年） 200,000,000 249,214,000
第１９回利付国債（３０年） 200,000,000 249,804,000
第１回利付国債（３０年） 300,000,000 360,897,000
第１回利付国債（４０年） 160,000,000 219,243,200
第２０回利付国債（３０年） 100,000,000 127,780,000
第２１回利付国債（３０年） 200,000,000 250,766,000
第２２回利付国債（３０年） 200,000,000 256,632,000
第２３回利付国債（３０年） 100,000,000 128,623,000
第２４回利付国債（３０年） 320,000,000 412,265,600
第２５回利付国債（３０年） 100,000,000 126,236,000
第２６回メキシコ合衆国円貨債券（２０１８） 100,000,000 100,126,000
第２６回利付国債（３０年） 150,000,000 191,959,500
第２７回利付国債（３０年） 320,000,000 415,782,400
第２８回利付国債（３０年） 300,000,000 390,999,000
第２９回利付国債（３０年） 200,000,000 258,560,000
第２回利付国債（３０年） 380,000,000 449,137,200
第２回利付国債（４０年） 500,000,000 662,395,000
第３０回利付国債（３０年） 350,000,000 448,385,000
第３１回利付国債（３０年） 400,000,000 507,396,000
第３２８回利付国債（１０年） 500,000,000 503,560,000
第３２９回利付国債（１０年） 500,000,000 505,690,000
第３２回利付国債（３０年） 500,000,000 644,355,000
第３３０回利付国債（１０年） 800,000,000 810,656,000
第３３１回利付国債（１０年） 500,000,000 505,080,000
第３３２回利付国債（１０年） 600,000,000 606,900,000
第３３３回利付国債（１０年） 900,000,000 911,556,000
第３３４回利付国債（１０年） 700,000,000 710,003,000
第３３５回利付国債（１０年） 800,000,000 810,400,000
第３３６回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,014,120,000
第３３７回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,008,470,000
第３３８回利付国債（１０年） 650,000,000 657,878,000
第３３９回利付国債（１０年） 900,000,000 911,655,000
第３３回利付国債（３０年） 400,000,000 496,076,000
第３４０回利付国債（１０年） 1,480,000,000 1,500,350,000
第３４１回利付国債（１０年） 1,300,000,000 1,313,910,000
第３４２回利付国債（１０年） 800,000,000 802,600,000
第３４３回利付国債（１０年） 1,200,000,000 1,203,876,000
第３４４回利付国債（１０年） 1,200,000,000 1,203,552,000
第３４５回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,003,130,000
第３４６回利付国債（１０年） 800,000,000 802,224,000
第３４７回利付国債（１０年） 750,000,000 751,987,500
第３４８回利付国債（１０年） 900,000,000 902,493,000
第３４９回利付国債（１０年） 1,260,000,000 1,263,288,600
第３４回利付国債（３０年） 550,000,000 703,604,000
第３５０回利付国債（１０年） 1,800,000,000 1,804,338,000
第３５１回利付国債（１０年） 1,500,000,000 1,503,300,000
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第３５２回利付国債（１０年） 1,260,000,000 1,262,469,600
第３５３回利付国債（１０年） 1,300,000,000 1,302,197,000
第３５４回利付国債（１０年） 1,100,000,000 1,101,540,000
第３５５回利付国債（１０年） 1,530,000,000 1,530,550,800
第３５６回利付国債（１０年） 1,550,000,000 1,550,000,000
第３５７回利付国債（１０年） 1,100,000,000 1,099,142,000
第３５８回利付国債（１０年） 1,300,000,000 1,297,920,000
第３５９回利付国債（１０年） 1,800,000,000 1,795,536,000
第３５回利付国債（３０年） 520,000,000 648,096,800
第３６０回利付国債（１０年） 1,700,000,000 1,694,237,000
第３６１回利付国債（１０年） 1,100,000,000 1,094,731,000
第３６２回利付国債（１０年） 1,400,000,000 1,391,236,000
第３６３回利付国債（１０年） 1,630,000,000 1,618,035,800
第３６４回利付国債（１０年） 1,750,000,000 1,734,372,500
第３６回利付国債（３０年） 480,000,000 599,841,600
第３７回利付国債（３０年） 330,000,000 407,074,800
第３８回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,338,161,000
第３９回利付国債（３０年） 530,000,000 655,912,100
第３回利付国債（３０年） 300,000,000 353,493,000
第３回利付国債（４０年） 250,000,000 332,517,500
第４０回利付国債（３０年） 350,000,000 426,562,500
第４１回利付国債（３０年） 300,000,000 359,862,000
第４２４回利付国債（２年） 800,000,000 800,664,000
第４２６回利付国債（２年） 200,000,000 200,162,000
第４２７回利付国債（２年） 800,000,000 800,632,000
第４２８回利付国債（２年） 3,000,000,000 3,002,280,000
第４２回利付国債（３０年） 330,000,000 396,115,500
第４３０回利付国債（２年） 800,000,000 800,608,000
第４３回利付国債（３０年） 340,000,000 408,401,200
第４４回利付国債（３０年） 350,000,000 420,689,500
第４５回利付国債（３０年） 420,000,000 487,561,200
第４６回利付国債（３０年） 350,000,000 406,423,500
第４７回利付国債（３０年） 500,000,000 591,410,000
第４８回利付国債（３０年） 500,000,000 569,670,000
第４９回利付国債（３０年） 520,000,000 592,508,800
第４回利付国債（４０年） 250,000,000 335,317,500
第５０回利付国債（３０年） 350,000,000 352,488,500
第５１回利付国債（３０年） 250,000,000 223,637,500
第５２回利付国債（３０年） 400,000,000 374,968,000
第５３回利付国債（３０年） 400,000,000 383,428,000
第５４回利付国債（３０年） 410,000,000 410,856,900
第５５回利付国債（３０年） 390,000,000 390,409,500
第５６回利付国債（３０年） 720,000,000 719,229,600
第５７回利付国債（３０年） 340,000,000 339,272,400
第５８回利付国債（３０年） 480,000,000 477,936,000
第５９回利付国債（３０年） 400,000,000 388,344,000
第５回利付国債（３０年） 100,000,000 118,571,000
第５回利付国債（４０年） 130,000,000 168,630,800
第６０回利付国債（３０年） 340,000,000 345,555,600
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第６１回利付国債（２０年） 350,000,000 353,993,500
第６１回利付国債（３０年） 120,000,000 115,940,400
第６２回利付国債（３０年） 250,000,000 228,730,000
第６３回利付国債（２０年） 500,000,000 512,280,000
第６３回利付国債（３０年） 250,000,000 221,855,000
第６４回利付国債（３０年） 310,000,000 274,542,200
第６５回利付国債（２０年） 400,000,000 414,092,000
第６５回利付国債（３０年） 310,000,000 273,984,200
第６６回利付国債（３０年） 290,000,000 256,070,000
第６７回利付国債（３０年） 700,000,000 652,603,000
第６８回利付国債（２０年） 500,000,000 523,000,000
第６８回利付国債（３０年） 600,000,000 559,086,000
第６９回利付国債（２０年） 300,000,000 313,176,000
第６９回利付国債（３０年） 200,000,000 191,282,000
第６回利付国債（３０年） 180,000,000 218,259,000
第６回利付国債（４０年） 150,000,000 191,536,500
第７０回利付国債（２０年） 600,000,000 633,600,000
第７０回利付国債（３０年） 360,000,000 344,199,600
第７１回利付国債（３０年） 780,000,000 745,531,800
第７２回利付国債（２０年） 600,000,000 632,526,000
第７２回利付国債（３０年） 780,000,000 745,297,800
第７４回利付国債（２０年） 300,000,000 317,748,000
第７６回利付国債（２０年） 200,000,000 211,604,000
第７７回利付国債（２０年） 300,000,000 318,327,000
第７８回利付国債（２０年） 250,000,000 265,607,500
第７回利付国債（３０年） 300,000,000 362,841,000
第７回利付国債（４０年） 160,000,000 196,500,800
第８０回利付国債（２０年） 100,000,000 106,907,000
第８１回利付国債（２０年） 200,000,000 214,148,000
第８３回利付国債（２０年） 300,000,000 323,784,000
第８５回利付国債（２０年） 200,000,000 216,922,000
第８８回利付国債（２０年） 400,000,000 439,296,000
第８９回利付国債（２０年） 400,000,000 437,568,000
第８回利付国債（３０年） 300,000,000 349,035,000
第８回利付国債（４０年） 50,000,000 57,395,000
第９０回利付国債（２０年） 300,000,000 329,667,000
第９１回利付国債（２０年） 300,000,000 331,038,000
第９２回利付国債（２０年） 340,000,000 373,724,600
第９３回利付国債（２０年） 300,000,000 329,673,000
第９４回利付国債（２０年） 300,000,000 331,191,000
第９５回利付国債（２０年） 150,000,000 167,917,500
第９６回利付国債（２０年） 100,000,000 110,883,000
第９７回利付国債（２０年） 150,000,000 167,929,500
第９８回利付国債（２０年） 100,000,000 111,397,000
第９９回利付国債（２０年） 200,000,000 223,746,000
第９回利付国債（３０年） 100,000,000 112,120,000
第９回利付国債（４０年） 1,730,000,000 1,483,163,600
国債証券 小計 141,620,000,000 147,653,807,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１０回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 115,155,000
第１０回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 114,307,000
第１１１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,299,000
第１１５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,535,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,796,000
地方債証券
第１１回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 88,804,000
第１１回静岡県公募公債（２０年） 150,000,000 170,425,500
第１１回川崎市公募公債（３０年） 100,000,000 98,248,000
第１２０回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 100,000,000 100,974,000
第１２９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,262,000
第１２回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 111,959,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,406,000
第１３５回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 100,731,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,368,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,287,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 114,357,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 50,000,000 57,610,000
第１３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 111,583,000
第１４７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,626,000
第１４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 113,006,000
第１４回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 114,429,000
第１４回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 114,844,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,020,000
第１５回千葉県公募公債（２０年・定時償還） 100,000,000 98,747,000
第１６０回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 96,171,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,153,000
第１８４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,095,000
第１８８回共同発行市場公募地方債 30,000,000 30,198,300
第１８８回神奈川県公募公債 100,000,000 100,072,000
第１８回神奈川県公募公債（２０年） 50,000,000 57,446,000
第２０６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,279,000
第２０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,125,000
第２１１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,023,000
第２４回千葉県公募公債 100,000,000 99,544,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 114,589,000
第２９回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 96,276,000
第２回横浜市公募公債（３０年） 100,000,000 125,879,000
第２回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 115,412,000
第２回兵庫県公募公債（３０年） 100,000,000 128,830,000
第３０回２号宮城県公募公債（１０年） 100,000,000 101,285,000
第３６８回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,776,000
第３６回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 100,724,000
第３７４回大阪府公募公債（１０年） 134,000,000 135,779,520
第３８７回大阪府公募公債（１０年） 44,040,000 44,560,112
第３９２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,894,000
第３回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 129,840,000
第３回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 110,340,000
第３回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 106,508,000
第４６９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 98,662,000
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第４８０回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 100,473,000
第４回横浜市公募公債（３０年） 100,000,000 128,370,000
第４回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 113,711,000
第４回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 102,884,000
第５回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 115,039,000
第６回京都市公募公債（２０年） 200,000,000 224,692,000
第６回札幌市公募公債（２０年） 100,000,000 114,890,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 105,963,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 107,493,000
第７３９回東京都公募公債 100,000,000 100,663,000
第７４６回東京都公募公債 100,000,000 101,457,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 101,124,000
第７５９回東京都公募公債 100,000,000 99,954,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 100,290,000
第７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 107,472,000
第８００回東京都公募公債 200,000,000 198,074,000
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 100,658,000
平成２４年度第１１回福岡県公募公債 100,000,000 100,803,000
平成２４年度第１２回愛知県公募公債（３０年） 10,000,000 12,610,100
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年） 100,000,000 106,731,000
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 100,183,000
平成２４年度第１回滋賀県公募公債 30,600,000 30,785,742
平成２４年度第１回福井県公募公債 100,000,000 100,538,000
平成２４年度第２回新潟県公募公債 100,000,000 100,793,000
平成２４年度第４回北海道公募公債 100,000,000 100,314,000
平成２４年度第５回京都府公募公債 30,000,000 30,141,300
平成２４年度第８回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 100,430,000
平成２４年度第８回京都府公募公債 30,000,000 30,179,400
平成２４年度第８回福岡市公募公債 100,000,000 100,727,000
平成２４年度第９回北海道公募公債 7,400,000 7,440,108
平成２５年度第１０回京都府公募公債（１５年） 100,000,000 106,368,000
平成２５年度第１回岡山県公募公債（１０年） 100,000,000 101,398,000
平成２５年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 100,664,000
平成２５年度第６回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 101,166,000
平成２６年度第１回広島県公募公債（２０年） 100,000,000 112,068,000
平成２６年度第５回埼玉県公募公債 100,000,000 101,374,000
平成２６年度第９回静岡県公募公債 20,000,000 20,268,400
平成２７年度第１２回愛知県公募公債（１５年） 100,000,000 104,403,000
平成２７年度第１３回北海道公募公債 100,000,000 101,529,000
平成２７年度第１回岡山県公募公債（１０年） 100,000,000 101,264,000
平成２７年度第２回京都府公募公債（１５年） 100,000,000 104,170,000
平成２７年度第４回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 101,493,000
平成２７年度第９回北海道公募公債 100,000,000 101,530,000
平成２８年度第１回広島県公募公債 100,000,000 100,021,000
平成２８年度第５回広島市公募公債 100,000,000 100,698,000
平成２８年度第６回福岡県公募公債 100,000,000 100,409,000
平成２９年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,387,000
平成２９年度第１回秋田県公募公債 145,900,000 146,295,389
平成２９年度第２２回兵庫県公募公債 100,000,000 100,234,000
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平成２９年度第３回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 100,554,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 100,344,000
平成２９年度第５回広島県公募公債 100,000,000 100,587,000
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 100,377,000
平成３０年度第１８回北海道公募公債 20,000,000 19,946,000
平成３０年度第１回熊本市公募公債 100,000,000 100,663,000
平成３０年度第２回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 101,878,000
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年） 100,000,000 97,182,000
平成３０年度第６回広島市公募公債 145,000,000 144,759,300
令和２年度第３回長崎県公募公債（１０年） 12,400,000 12,303,776
令和２年度第９回静岡県公募公債 100,000,000 99,034,000
令和３年度第１回新潟県公募公債 100,000,000 95,034,000
令和３年度第４回愛知県公募公債（２０年） 100,000,000 96,346,000
令和３年度第６回福岡県公募公債 100,000,000 99,214,000
地方債証券 小計 10,709,340,000 11,144,083,947
Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,987,000
Ｆ１８１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,518,000
Ｆ１９０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,964,000
Ｆ３０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 108,843,000
Ｆ４３８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,175,000
特殊債券
Ｆ５３８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,771,000
い第８０３号商工債 100,000,000 100,001,000
い第８５５号商工債 100,000,000 99,597,000
い第８５６号商工債 200,000,000 199,226,000
第１０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,752,000 62,487,684
第１０６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 114,613,000
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,826,000 67,309,820
第１０８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,917,000
第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保付） 100,000,000 115,298,000
第１１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 147,564,000 145,940,796
第１１２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,547,000
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,292,000 76,219,522
第１１８回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 100,345,000
第１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,191,000 77,353,101
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 106,312,000
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,334,000
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 79,704,000 79,643,424
第１２５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,283,000
第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 110,534,000
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,737,000 81,535,926
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 82,685,000 82,587,431
第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,136,000
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,633,000 83,373,737
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,866,000 85,025,548
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,461,000 84,800,533
第１３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,346,000 84,439,624
第１３回公営企業債券（２０年） 10,000,000 10,695,200
第１４５回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 98,590,000
第１４６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,398,000
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第１４９回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,374,000
第１５７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,118,000
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,969,000 96,518,094
第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 8,790,000 8,803,976
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,890,000 97,079,470
第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 112,916,000
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,400,000 97,145,400
第１７２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 122,312,000
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,783,000 97,641,068
第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,128,000 98,430,138
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,859,000 98,579,806
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,389,000
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,236,000
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 8,809,000 8,824,063
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,733,000
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,662,000
第１８回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 100,742,000
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 8,756,000 8,769,134
第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 143,456,000
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,794,000
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1,000,000 1,013,000
第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,655,000
第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,179,000
第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,264,000
第２０回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 114,570,000
第２１５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,545,000
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2,000,000 2,028,360
第２１回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 101,255,000
第２２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 111,628,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 139,198,000
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,258,000
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 13,000,000 13,157,430
第２３６号商工債（３年） 100,000,000 99,972,000
第２３回国際協力銀行債券 100,000,000 107,684,000
第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 120,000,000 134,596,800
第２４０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,024,000
第２５２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 110,292,000
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,992,000 39,229,646
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,030,000
第２６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 10,000,000 13,063,600
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,284,000 21,402,865
第２８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 111,141,000
第２８回道路債券 200,000,000 255,294,000
第２９回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立
200,000,000 201,646,000
行政法人
第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,193,000 10,260,885
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,517,000 23,920,934
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,878,000 24,420,985
第３０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 104,740,000
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第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,412,000 23,788,993
第３１２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,026,000
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,871,000 24,241,201
第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,970,000 23,136,167
第３３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 99,942,000
第３３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,233,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,060,000
第３４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 13,000,000 13,015,730
第３４２回東京交通債券 30,000,000 30,224,100
第３４３回信金中金債（５年） 100,000,000 100,080,000
第３４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,750,000 13,076,272
第３５２回信金中金債（５年） 100,000,000 99,979,000
第３５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,376,000
第３６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 98,582,000
第３６４回信金中金債（５年） 100,000,000 99,737,000
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,747,000 22,863,490
第３７８回信金中金債（５年） 100,000,000 99,766,000
第３７９回信金中金債（５年） 100,000,000 99,740,000
第３７９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 96,661,000
第３７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,292,000
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 114,042,000
第３８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,954,000 11,103,960
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,221,000 25,417,759
第３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,496,000 24,529,589
第３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,812,000
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 50,984,000 50,783,632
第３回都市再生債券 100,000,000 106,576,000
第４０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,478,000
第４２回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 301,812,000
第４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,040,000 29,321,428
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,160,000 58,074,654
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,830,000
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,227,000 23,365,244
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券 33,000,000 33,241,890
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,651,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 99,861,000
第４９回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 115,574,000
第４回公営企業債券（３０年） 100,000,000 129,681,000
第５０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,908,000
第５１回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 100,437,000
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 162,000,000 162,832,680
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,389,000 32,858,946
第５回国際協力機構債券 100,000,000 114,020,000
第６０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,424,000
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,764,000 37,397,341
第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,428,000
第６３回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立
100,000,000 99,940,000
行政法人
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第６４回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立
100,000,000 99,613,000
行政法人
第６５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 101,414,000
第６６回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,258,000
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,728,000 41,267,062
第６８回政府保証地方公共団体金融機構債券 14,000,000 14,113,960
第６８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 98,443,000
第６８回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 101,311,000
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,319,000 43,275,041
第６回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 100,246,000
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 9,869,000 9,892,882
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,118,000 37,692,383
第７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,634,000 35,861,082
第７６回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,331,000
第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限
100,000,000 100,562,000
定同順位
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,556,000 37,872,747
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 106,428,000
第７回道路債券 50,000,000 50,440,500
第７回本州四国連絡橋債券 100,000,000 107,195,000
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,004,000 41,466,946
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 135,525,000
第８５回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立
100,000,000 99,890,000
行政法人
第８９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,906,000
第８回公営企業債券（３０年） 10,000,000 12,621,400
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,451,000 11,663,301
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 114,562,000
第９６回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限
100,000,000 100,063,000
定同順位
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,393,000 60,595,114
第９６回都市再生債券 100,000,000 101,397,000
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,268,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,244,000
第９回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 106,978,000
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 21,082,000 21,299,777
第９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,166,000 12,451,657
特殊債券 小計 13,235,610,000 13,784,162,928
第１０７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債
社債券 200,000,000 219,018,000
間限定同
第１０回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債
100,000,000 100,033,000
（２０１
第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同
100,000,000 96,415,000
順位特約
第１１回電源開発株式会社無担保社債（社債間限定同順位
100,000,000 105,565,000
特約付）
第１２７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債
100,000,000 99,645,000
間限定同
第１３０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債
100,000,000 99,968,000
間限定同
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第１３４回三菱地所株式会社無担保社債（担保提供制限等
100,000,000 99,066,000
財務上特
第１３回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 113,050,000
第１４回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債（２
100,000,000 99,177,000
０１７）
第１４回ソフトバンク株式会社無担保社債（社債間限定同
100,000,000 99,098,000
順位特約
第１４回トヨタ自動車株式会社無担保社債（社債間限定同
100,000,000 100,942,000
等特約付
第１５２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債
100,000,000 99,577,000
間限定同
第１５回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債
100,000,000 100,837,000
（社債間
第１８回イオンモール株式会社無担保社債（社債間限定同
100,000,000 96,495,000
順位特約
第１８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債
100,000,000 99,653,000
（２０１８
第２０回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間
100,000,000 99,588,000
限定同順
第２１回株式会社オリエンタルランド無担保社債（社債間
100,000,000 99,781,000
限定同順
第２１回三井住友信託銀行株式会社無担保社債（社債間限
100,000,000 99,983,000
定同順位
第２２回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債（社債間限定同
100,000,000 99,633,000
順位特約
第２３回ルノー円貨社債（２０２１） 100,000,000 100,014,000
第２３回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社
200,000,000 202,658,000
債（社債
第２５回日本郵船株式会社無担保社債（社債間限定同順位
100,000,000 109,467,000
特約付）
第２６回トヨタ自動車株式会社無担保社債（社債間限定同
100,000,000 99,534,000
等特約付
第２６回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保
100,000,000 104,524,000
付）
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債
100,000,000 101,039,000
（社債間限
第２８回リコーリース株式会社無担保社債（社債間限定同
100,000,000 99,881,000
順位特約
第２８回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位
100,000,000 110,663,000
特約付）
第２９８回四国電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 100,725,000
第３０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債
100,000,000 99,417,000
（２０１
第３１回株式会社光通信無担保社債（社債間限定同順位特
100,000,000 99,569,000
約付）
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保
100,000,000 102,519,000
付）
第３２３回北陸電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 101,850,000
第３２回ＡＮＡホールディングス株式会社無担保社債（社
100,000,000 93,336,000
債間限定
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第３２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債 100,000,000 104,335,000
第３５０回北海道電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 99,421,000
第３５回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保
100,000,000 104,077,000
付）
第３６回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債
100,000,000 99,160,000
（２０２
第３回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限
100,000,000 101,389,000
定同順位
第３回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債
100,000,000 100,577,000
（社債間
第４２２回中国電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 99,487,000
第４２６回中国電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 99,229,000
第４３２回中国電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 99,810,000
第４５回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限
100,000,000 114,151,000
定同順位
第４６５回九州電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 99,844,000
第４７回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債
100,000,000 106,228,000
（阪急電鉄
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限
100,000,000 125,577,000
定同順位
第４８９回九州電力株式会社社債（一般担保付） 200,000,000 199,764,000
第４回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付） 10,000,000 10,922,500
第５０６回中部電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 101,620,000
第５１０回関西電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 100,878,000
第５１７回中部電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 100,216,000
第５２１回東北電力株式会社社債（一般担保付） 200,000,000 200,480,000
第５２４回関西電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 100,610,000
第５２回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定
100,000,000 99,961,000
同順位特
第５３４回東北電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 96,169,000
第５４０回東北電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 99,684,000
第５４５回中部電力株式会社社債（一般担保付）（グリー
100,000,000 98,824,000
ンボンド
第５７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（特定 100,000,000 101,463,000
第５８回電源開発株式会社無担保社債（社債間限定同順位
100,000,000 98,819,000
特約付）
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券（一般担保
100,000,000 100,638,000
付）
第６５回三菱地所株式会社無担保社債（担保提供制限等財
100,000,000 115,862,000
務上特約
第６７回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債（社債間限
100,000,000 99,761,000
定同順位
第６７回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位
100,000,000 94,890,000
特約付）
第６回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保
100,000,000 102,061,000
付）
第７２回株式会社ホンダファイナンス無担保社債（社債間
100,000,000 99,620,000
限定同順
第７３回株式会社ホンダファイナンス無担保社債（社債間
100,000,000 99,269,000
限定同順
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第７回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保
100,000,000 100,194,000
付）
第８回楽天株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約
100,000,000 99,723,000
付）
第９６回トヨタファイナンス株式会社無担保社債（社債間
200,000,000 199,052,000
限定同等
社債券 小計 7,310,000,000 7,426,485,500
合計 172,874,950,000 180,008,539,475
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1） 貸借対照表 （単位：円）
（2021年 2月22日現在） （2022年 2月21日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 938,867,363 4,969,966,480
金銭信託 549,323 8,261,676
コール・ローン 712,950,439 1,978,482,245
株式 167,983,926,515 185,167,372,213
投資証券 3,658,871,131 4,298,547,977
派生商品評価勘定 75,222,683 12,622,312
未収入金 593,235 41,041,575
未収配当金 183,590,687 191,050,228
差入委託証拠金 879,525,962 1,728,779,788
流動資産合計 174,434,097,338 198,396,124,494
資産合計 174,434,097,338 198,396,124,494
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,154,822 496,985,663
未払解約金 396,904,700 159,043,000
未払利息 1,947 5,342
その他未払費用 55 1,022
流動負債合計 399,061,524 656,035,027
負債合計 399,061,524 656,035,027
純資産の部
元本等
元本 1 49,551,945,295 47,184,065,744
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 124,483,090,519 150,556,023,723
元本等合計 174,035,035,814 197,740,089,467
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産合計 174,035,035,814 197,740,089,467
負債純資産合計 174,434,097,338 198,396,124,494
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知り
うる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当
該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量
等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合に
は予想配当金額を計上しております。
４ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリス
クは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（ 2021年 2月22日現在 ） （ 2022年 2月21日現在 ）
区 分
１ 期首元本額 56,526,014,844円 49,551,945,295円
期中追加設定元本額 16,720,868,331円 5,521,606,426円
期中一部解約元本額 23,694,937,880円 7,889,485,977円
元本の内訳
ファンド名
ステート・ストリート外国株式イン 5,576,571,210円 5,315,474,460円
デックス・オープン
ステート・ストリートDC外国株式イン 6,332,118,187円 6,330,330,821円
デックス・オープン
ステート・ストリートＤＣグローバル 64,335,681円 76,275,626円
株式インデックス・オープン
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス 73,584,902円 60,143,809円
クバジェット型バランス・オープン
（ステイブル）
外国株式インデックス・ファンドVA１ 1,570,973,014円 2,519,322,111円
（適格機関投資家専用）
外国株式インデックス・ファンドVA2 41,545,913円 26,407,556円
（適格機関投資家専用）
バランスファンドVA30A＜適格機関投 878,687円 442,691円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 56,407,364円 33,036,075円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 62,473円 49,318円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 2,925,442円 2,344,219円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 6,675,997円 4,738,262円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 5,090,361,978円 3,736,418,535円
資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 1,148,238円 917,334円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 513,754,778円 353,728,849円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 480,192,247円 356,336,772円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 45,764,215円 30,378,834円
資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 149,026,914円 100,653,224円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 1,843,084,679円 1,330,879,336円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 297,277,842円 199,866,073円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 999,902,745円 695,802,297円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 40,774,505円 29,233,539円
資家限定＞
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グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関 29,495,917円 21,780,444円
投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関 31,802,987円 24,915,442円
投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 17,267,699円 12,031,668円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機 206,701,315円 138,919,975円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機 628,755円 392,345円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機 943,567円 745,981円
関投資家限定＞
外国株式インデックス・ファンドＶＡ 1,522,054,177円 339,221,706円
３＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２０ 167,893,887円 120,992,558円
＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 28,344,188円 20,325,527円
＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 23,956,376円 18,650,429円
戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 13,432,765円 12,601,924円
戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
関投資家限定＞
ステート・ストリート先進国株式イン 222,467,876円 319,209,613円
デックス・オープン
ステート・ストリート先進国株式イン 3,745,579,689円 2,880,952,979円
デックス・オープン（為替ヘッジあ
り）
全世界株式インデックス・ファンド 699,297,276円 1,331,079,869円
世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投資 20,449,789円 9,938,569円
家限定＞
世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投資 224,746,309円 101,883,747円
家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機 1,456,834円 502,546円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格 1,205,737,914円 869,697,340円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格 47,100,555円 32,663,503円
機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機 25,249,624円 15,348,108円
関投資家限定＞
ワールドエクイティ・ファンドＶＬ＜ 18,129,970,785円 19,709,431,730円
適格機関投資家限定＞
計 49,551,945,295円 47,184,065,744円
２ 受益権の総数 49,551,945,295口 47,184,065,744口
（金融商品に関する注記）
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Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品へ
の投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引が
あり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入
比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取
引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する
目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、
償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用し
ております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動
リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパー
ティーリスク等の信用リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定め
制 る運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリス
ク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、
業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポー
トを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出
と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リ
スクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライ
ン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策
委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告
内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況
等の確認をしております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2021年 2月22日現在） （2022年 2月21日現在）
区 分
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
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(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価の算定においては
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が め、異なる前提条件等によった場
含まれております。当該価額の算定 合、当該価額が異なることもありま
においては一定の前提条件等を採用 す。
しているため、異なる前提条件等に 「注記表（デリバティブ取引等関
よった場合、当該価額が異なること 係に関する注記）」におけるデリバ
もあります。 ティブ取引に関する契約額等につい
「注記表（デリバティブ取引等関 ては、その金額自体がデリバティブ
係に関する注記）」におけるデリバ 取引に係る市場リスクを示すもので
ティブ取引に関する契約額等につい はありません。
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2021年 2月22日現在 ） （ 2022年 2月21日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 11,395,433,238 △11,184,183,878
投資証券 81,210,328 △319,926,555
合計 11,476,643,566 △11,504,110,433
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2021年 2月22日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
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市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 1,447,421,485 ― 1,502,909,209 55,487,724
S&P 60
105,591,512 ― 109,495,711 3,904,199
SPI 200
82,021,180 ― 84,005,262 1,984,082
FTSE100INDEX 87,128,909 ― 87,973,366 844,457
FSMI INDEX
86,685,385 ― 87,502,983 817,598
EURO STOXX 50
213,218,291 ― 223,277,136 10,058,845
合 計 2,022,066,762 ― 2,095,163,667 73,096,905
（単位：円）
（2022年 2月21日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 ― 6,022,145,457 △436,046,008
6,458,191,465
S&P 60 1,539,899
365,306,541
― 366,846,440
SPI 200 △3,264,341
269,229,821
― 265,965,480
FTSE100INDEX 341,950,183 ― 350,475,214 8,525,031
FSMI INDEX △14,002,534
326,381,294
― 312,378,760
EURO STOXX 50 △31,678,518
991,411,651
― 959,733,133
合 計 8,752,470,955 ― 8,277,544,484 △474,926,471
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場
の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
（単位：円）
（2021年 2月22日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 453,869,765 ― 453,564,000 △305,765
カナダ・ドル 7,507,670 ― 7,533,000 25,330
オーストラリア・ドル 8,213,864 ― 8,318,000 104,136
イギリス・ポンド 14,711,284 ― 14,796,000 84,716
ユーロ 33,212,061 ― 33,259,200 47,139
売建
アメリカ・ドル 360,974,200 ― 360,775,800 198,400
カナダ・ドル 14,203,600 ― 14,230,700 △27,100
オーストラリア・ドル 18,195,800 ― 18,299,600 △103,800
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イギリス・ポンド 36,945,500 ― 36,992,500 △47,000
スイス・フラン 12,951,800 ― 12,940,400 11,400
香港・ドル 5,441,600 ― 5,440,000 1,600
シンガポール・ドル 4,782,600 ― 4,784,400 △1,800
スウェーデン・クロー
ナ 5,102,400 ― 5,100,000 2,400
ユーロ 49,866,200 ― 49,884,900 △18,700
合 計 1,025,978,344 ― 1,025,918,500 △29,044
（単位：円）
（2022年 2月21日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 1,545,014,055 ― 1,539,170,976 △5,843,079
カナダ・ドル 95,586,435 ― 94,799,460 △786,975
オーストラリア・ドル 55,485,313 ― 55,414,092 △71,221
イギリス・ポンド 65,630,371 ― 65,734,326 103,955
ユーロ 234,835,417 ― 232,095,980 △2,739,437
売建
アメリカ・ドル 74,781,855 ― 74,772,880 8,975
カナダ・ドル 5,436,960 ― 5,417,112 19,848
オーストラリア・ドル 42,048,405 ― 42,180,876 △132,471
イギリス・ポンド 7,815,880 ― 7,825,515 △9,635
ユーロ 9,140,530 ― 9,127,370 13,160
合 計 2,135,775,221 ― 2,126,538,587 △9,436,880
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2021年 2月22日現在 ） （ 2022年 2月21日現在 ）
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3.5122 4.1908
1口当たり純資産額 円 円
（35,122 （41,908
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
備
通貨 銘 柄 株数
考
単価 金額
BAKER HUGHES COMPANY
25,149 29.11 732,087.39
アメリカ・ドル
CHENIERE ENERGY INC
7,111 116.02 825,018.22
CHEVRON CORPORATION
59,095 133.42 7,884,454.90
CONOCOPHILLIPS 40,888 89.63 3,664,791.44
COTERRA ENERGY INC
24,300 22.59 548,937.00
DEVON ENERGY CORPORATION
19,900 54.78 1,090,122.00
DIAMONDBACK ENERGY
5,200 131.47 683,644.00
EOG RESOURCES INC
17,806 111.62 1,987,505.72
EXXON MOBIL CORPORATION
129,351 77.36 10,006,593.36
HALLIBURTON CO
27,014 32.26 871,471.64
HESS CORP
8,700 93.87 816,669.00
KINDER MORGAN INC
62,072 16.60 1,030,395.20
MARATHON PETROLEUM CORP
19,430 77.02 1,496,498.60
OCCIDENTAL PETROLEUM
28,424 39.56 1,124,453.44
ONEOK INC NEW
13,600 61.81 840,616.00
PHILLIPS 66
13,383 85.07 1,138,491.81
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
7,024 233.38 1,639,261.12
SCHLUMBERGER LTD
42,662 40.21 1,715,439.02
VALERO ENERGY CORP
12,403 86.72 1,075,588.16
WILLIAMS COS
37,041 29.62 1,097,154.42
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
6,747 241.97 1,632,571.59
ALBEMARLE CORP
3,400 190.76 648,584.00
AMCOR PLC
21,100 11.88 250,668.00
AVERY DENNISON CORP
2,657 180.87 480,571.59
BALL CORP
9,904 90.61 897,401.44
CELANESE CORPORATION
3,472 144.25 500,836.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
6,500 73.27 476,255.00
CORTEVA INC
22,968 50.70 1,164,477.60
CROWN HOLDINGS INC
4,000 120.72 482,880.00
DOW INC
22,735 60.59 1,377,513.65
DUPONT DE NEMOURS INC
15,969 78.77 1,257,878.13
EASTMAN CHEMICAL CO
4,355 121.28 528,174.40
ECOLAB INC
7,826 178.64 1,398,036.64
FMC CORP
3,900 116.89 455,871.00
FREEPORT MCMORAN INC
44,766 43.02 1,925,833.32
INT'L FLAVORS FRAGRANCES
7,539 134.79 1,016,181.81
INT'L PAPER CO
11,890 46.74 555,738.60
LINDE PLC
13,073 302.86 3,959,288.78
LYONDELLBASELL INDU CL A
8,145 99.84 813,196.80
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,900 383.67 728,973.00
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MOSAIC CO/THE
11,301 45.00 508,545.00
NEWMONT CORPORATION
21,947 67.67 1,485,153.49
NUCOR CORP
8,971 122.93 1,102,805.03
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,000 148.47 445,410.00
PPG INDUSTRIES
7,247 149.64 1,084,441.08
RPM INTERNATIONAL INC
3,900 86.20 336,180.00
SEALED AIR CORP
4,603 69.31 319,033.93
SHERWIN-WILLIAMS CO
7,589 268.07 2,034,383.23
STEEL DYNAMICS INC
6,200 63.95 396,490.00
VULCAN MATERIALS CO
4,156 185.31 770,148.36
WESTROCK COMPANY
8,725 46.65 407,021.25
3M CO
17,682 147.62 2,610,216.84
ALLEGION PLC W/I
2,900 114.13 330,977.00
AMETEK INC
7,000 128.22 897,540.00
BOEING CO
16,970 209.03 3,547,239.10
CARRIER GLOBAL CORP
25,156 44.08 1,108,876.48
CATERPILLAR 16,671 191.95 3,199,998.45
CUMMINS ENGINE CO
4,412 218.05 962,036.60
DEERE & CO
8,995 369.10 3,320,054.50
DOVER CORP
4,414 159.03 701,958.42
EATON CORP PLC
12,161 153.36 1,865,010.96
EMERSON ELECTRIC CO
18,249 92.77 1,692,959.73
FASTENAL CO
17,500 51.20 896,000.00
FORTIVE CORPORATION
9,734 63.75 620,542.50
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY
4,400 88.79 390,676.00
INC
GENERAC HOLDINGS INC
1,900 294.76 560,044.00
GENERAL DYNAMICS CORP
7,260 215.82 1,566,853.20
GENERAL ELECTRIC CO
33,500 92.69 3,105,115.00
GRAINGER (WW)
1,367 473.93 647,862.31
HEICO CORP
1,400 141.98 198,772.00
HEICO CORP-CLASS A
2,300 117.41 270,043.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
21,117 182.13 3,846,039.21
HOWMET AEROSPACE INC
12,229 34.56 422,634.24
HUNTINGTON INGALLS IND
1,200 186.09 223,308.00
IDEX CORP
2,400 189.34 454,416.00
ILLINOIS TOOL WORKS
9,618 215.81 2,075,660.58
INGERSOLL-RAND INC
11,627 53.07 617,044.89
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
6,900 60.12 414,828.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
21,724 65.37 1,420,097.88
KORNIT DIGITAL LTD
1,400 87.84 122,976.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
6,170 217.62 1,342,715.40
LENNOX INTERNATIONAL
1,000 251.98 251,980.00
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
7,598 386.46 2,936,323.08
MASCO CORP
7,490 57.56 431,124.40
NORDSON CORP
1,600 229.51 367,216.00
NORTHROP GRUMMAN CORP
4,640 391.25 1,815,400.00
OTIS WORLDWIDE CORP
12,678 76.35 967,965.30
127/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OWENS CORNING
3,400 98.07 333,438.00
PACCAR INC
10,606 93.81 994,948.86
PARKER HANNIFIN CORP
3,928 300.03 1,178,517.84
PENTAIR PLC
5,234 57.81 302,577.54
PLUG POWER INC
14,800 22.07 326,636.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
46,063 93.37 4,300,902.31
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,522 264.59 931,885.98
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,200 440.33 1,409,056.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
4,900 57.15 280,035.00
SMITH (A.O.) CORP
4,300 71.20 306,160.00
SNAP-ON 1,604 215.47 345,613.88
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,060 161.79 818,657.40
SUNRUN INC
5,300 21.56 114,268.00
TEXTRON 7,152 69.52 497,207.04
TRANE TECHNOLOGIES PLC
7,231 152.33 1,101,498.23
TRANSDIGM GROUP INC
1,600 648.96 1,038,336.00
UNITED RENTALS INC
2,196 311.82 684,756.72
WABTEC CORPORATION
5,406 96.86 523,625.16
XYLEM INC
5,454 90.66 494,459.64
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
4,400 73.03 321,332.00
CINTAS CORP
2,799 371.57 1,040,024.43
CLARIVATE PLC
10,300 16.00 164,800.00
COPART INC
6,500 122.32 795,080.00
COSTAR GROUP
12,000 64.95 779,400.00
EQUIFAX INC
3,803 213.04 810,191.12
IHS MARKIT LIMITED
11,502 107.11 1,231,979.22
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
4,100 119.65 490,565.00
LEIDOS HOLDINGS INC
4,100 93.01 381,341.00
REPUBLIC SERVICES INC
6,802 117.54 799,507.08
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
3,540 120.38 426,145.20
ROLLINS 6,925 31.13 215,575.25
TRANSUNION 5,900 97.79 576,961.00
VERISK ANALYTICS INC
4,700 189.30 889,710.00
WASTE CONNECTIONS INC
8,163 121.00 987,723.00
WASTE MANAGEMENT (NEW)
12,820 142.33 1,824,670.60
AMERCO 300 587.43 176,229.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,000 91.98 367,920.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
8,216 72.36 594,509.76
CSX CORP
68,815 34.66 2,385,127.90
DELTA AIR LINES INC
4,900 42.84 209,916.00
EXPEDITORS INTL WASH INC
5,384 106.22 571,888.48
FEDEX CORP
7,740 222.23 1,720,060.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,657 188.29 500,286.53
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
4,500 53.87 242,415.00
HOLDINGS INC
LYFT INC-A
7,900 41.26 325,954.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
7,569 270.22 2,045,295.18
OLD DOMINION FREIGHT LINE
2,950 287.96 849,482.00
128/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,310 45.98 198,173.80
UBER TECHNOLOGIES INC
37,800 34.68 1,310,904.00
UNION PACIFIC CORP
19,866 251.19 4,990,140.54
UNITED PARCEL SERVICE -CL B
22,197 209.36 4,647,163.92
APTIV PLC
8,212 141.15 1,159,123.80
BORGWARNER INC
7,400 43.56 322,344.00
FORD MOTOR COMPANY
119,725 18.04 2,159,839.00
GENERAL MOTORS CO
39,899 48.60 1,939,091.40
LEAR CORP
1,750 171.77 300,597.50
LUCID GROUP INC
12,300 26.59 327,057.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
5,200 66.37 345,124.00
TESLA INC
25,700 856.98 22,024,386.00
DR HORTON INC
10,366 83.44 864,939.04
GARMIN LTD
4,500 114.52 515,340.00
HASBRO INC
4,000 97.98 391,920.00
LENNAR CORP-CL A
8,312 89.43 743,342.16
LULULEMON ATHLETICA INC
3,600 308.66 1,111,176.00
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,900 148.26 281,694.00
NEWELL BRANDS INC
11,744 25.86 303,699.84
NIKE B
39,004 142.95 5,575,621.80
NVR INC
100 4,996.04 499,604.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A
7,700 29.63 228,151.00
PULTE GROUP INC
7,863 48.13 378,446.19
VF CORP
10,498 59.17 621,166.66
WHIRLPOOL CORP
1,974 204.54 403,761.96
AIRBNB INC-CLASS A
7,200 174.90 1,259,280.00
ARAMARK 7,300 37.77 275,721.00
BOOKING HOLDINGS INC
1,243 2,616.41 3,252,197.63
CAESARS ENTERTAINMENT INC
6,500 79.28 515,320.00
CARNIVAL CORP
24,566 22.17 544,628.22
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
901 1,523.32 1,372,511.32
DARDEN RESTAURANTS
4,119 144.74 596,184.06
DOMINO'S PIZZA INC
1,100 435.62 479,182.00
DRAFTKINGS INC - CL A
9,900 17.29 171,171.00
EXPEDIA GROUP INC
4,327 209.17 905,078.59
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
8,717 150.41 1,311,123.97
LAS VEGAS SANDS CORP
11,000 47.12 518,320.00
MARRIOTT INT'L A
8,444 174.92 1,477,024.48
MCDONALD'S CORP
22,828 250.60 5,720,696.80
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT
6,536 11.12 72,680.32
LTD-ADR
MGM RESORTS INTERNATIONAL
12,300 43.56 535,788.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
7,100 83.69 594,199.00
STARBUCKS CORP
35,952 93.34 3,355,759.68
VAIL RESORTS
1,200 266.00 319,200.00
WYNN RESORTS LTD
3,000 93.15 279,450.00
YUM! BRANDS INC
8,958 125.80 1,126,916.40
ACTIVISION BLIZZARD INC
23,700 81.05 1,920,885.00
129/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALPHABET INC-CL A
9,212 2,608.06 24,025,448.72
ALPHABET INC-CL C
8,781 2,609.35 22,912,702.35
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
15,600 17.90 279,240.00
CABLE ONE INC
200 1,474.87 294,974.00
CHARTER COMMUNICATION-A
3,925 596.83 2,342,557.75
COMCAST CORP-CL A
139,912 46.64 6,525,495.68
DISCOVERY INC-A
5,145 29.86 153,629.70
DISCOVERY INC-C
9,651 29.74 287,020.74
DISH NETWORK CORP-A
7,873 28.96 228,002.08
DISNEY (WALT) CO NEW
55,464 151.36 8,395,031.04
ELECTRONIC ARTS
8,624 129.33 1,115,341.92
FOX CORP
5,138 38.54 198,018.52
FOX CORPORATION-CLASS A
9,769 42.38 414,010.22
IAC/INTERACTIVECORP 2,500 109.55 273,875.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS
12,239 36.11 441,950.29
LIBERTY BROADBAND CORP-C
4,400 148.28 652,432.00
LIBERTY BROADBAND-A
800 145.68 116,544.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
5,900 63.03 371,877.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
2,473 51.10 126,370.30
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
5,362 51.16 274,319.92
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
5,000 117.44 587,200.00
MATCH GROUP INC
7,994 107.56 859,834.64
META PLATFORMS, INC-A
72,852 206.16 15,019,168.32
NETFLIX INC
13,507 391.29 5,285,154.03
NEWS CORP - CLASS A
12,156 22.15 269,255.40
OMNICOM GROUP
6,888 84.12 579,418.56
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B
17,915 28.38 508,427.70
PINTEREST INC- CLASS A
16,700 23.86 398,462.00
ROKU INC
3,500 112.46 393,610.00
SEA LTD-ADR
4,200 127.69 536,298.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
30,364 6.03 183,094.92
SNAP INC - A
32,300 38.01 1,227,723.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
3,600 158.50 570,600.00
TWITTER INC
24,347 34.32 835,589.04
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A
6,800 52.54 357,272.00
ADOVANCE AUTO PARTS
1,950 218.80 426,660.00
AMAZON COM INC
13,888 3,052.03 42,386,592.64
AUTOZONE INC
681 1,920.01 1,307,526.81
BATH & BODY WORKS INC
8,000 52.28 418,240.00
BEST BUY COMPANY INC
6,986 97.71 682,602.06
BURLINGTON STORES INC
2,100 221.06 464,226.00
CARMAX INC
4,950 105.64 522,918.00
CARVANA CO
2,300 126.40 290,720.00
CHEWY INC - CLASS A
2,600 44.17 114,842.00
DOLLAR GENERAL CORP
7,109 199.97 1,421,586.73
DOLLAR TREE INC
6,803 142.84 971,740.52
DOORDASH INC - A
3,300 96.21 317,493.00
EBAY INC
19,822 55.46 1,099,328.12
130/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ETSY INC
4,000 127.30 509,200.00
FIVERR INTERNATIONAL LTD
900 70.69 63,621.00
GENUINE PARTS CO
4,600 126.86 583,556.00
HOME DEPOT
32,239 346.87 11,182,741.93
LKQ CORP
8,465 49.17 416,224.05
LOWE'S COMPANIES
21,106 222.69 4,700,095.14
MERCADOLIBRE 1,400 937.26 1,312,164.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,128 676.96 1,440,570.88
POOL CORP
1,200 454.83 545,796.00
ROSS STORES INC
10,912 93.47 1,019,944.64
TARGET CORP
14,905 204.39 3,046,432.95
TJX COMPANIES INC
36,722 66.15 2,429,160.30
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,444 214.18 737,635.92
ULTA BEAUTY INC
1,616 375.83 607,341.28
WAYFAIR INC- CLASS A
2,300 128.09 294,607.00
COSTCO WHOLESALE CORP
13,487 512.67 6,914,380.29
KROGER CO
21,592 45.59 984,379.28
SYSCO CORP
15,303 83.55 1,278,565.65
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
22,429 46.61 1,045,415.69
WALMART INC
47,116 137.99 6,501,536.84
ALTRIA GROUP INC
56,232 51.74 2,909,443.68
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 17,084 76.39 1,305,046.76
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
9,380 66.52 623,957.60
BUNGE LIMITED
4,275 99.30 424,507.50
CAMPBELL SOUP CO (US)
5,510 44.95 247,674.50
COCA-COLA CO
125,307 62.54 7,836,699.78
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS
1,500 55.40 83,100.00
PLC
CONAGRA BRANDS INC
14,527 36.02 523,262.54
CONSTELLATION BRANDS INC-A
5,116 215.85 1,104,288.60
GENERAL MILLS
18,461 68.15 1,258,117.15
HORMEL FOODS CORP
9,000 47.45 427,050.00
JM SMUCKER CO
3,288 138.99 456,999.12
KELLOGG CO
8,187 66.07 540,915.09
KEURIG DR PEPPER INC
22,000 38.48 846,560.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
7,898 97.79 772,345.42
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-
5,700 49.00 279,300.00
B
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
42,661 66.00 2,815,626.00
MONSTER BEVERAGE CORP
12,040 81.27 978,490.80
PEPSICO INC
42,236 167.71 7,083,399.56
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
47,551 111.61 5,307,167.11
INC-W/I
THE HERSHEY COMPANY
4,400 202.59 891,396.00
THE KRAFT HEINZ CO/THE
20,455 38.46 786,699.30
TYSON FOODS INC-CL A
8,926 92.27 823,602.02
CHURCH & DWIGHT CO INC
7,500 98.78 740,850.00
CLOROX CO
3,683 150.55 554,475.65
131/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COLGATE-PALMOLIVE CO
24,462 79.55 1,945,952.10
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
7,113 302.99 2,155,167.87
KIMBERLY-CLARK CORP
10,257 133.15 1,365,719.55
PROCTER & GAMBLE CO
74,139 159.90 11,854,826.10
ABBOTT LABORATORIES
54,177 116.79 6,327,331.83
ABIOMED INC
1,400 298.38 417,732.00
ALIGN TECHNOLOGY
2,300 498.65 1,146,895.00
AMERISOURCEBERGEN CORP
4,942 141.50 699,293.00
ANTHEM INC
7,455 446.24 3,326,719.20
BAXTER INTERNATIONAL
15,243 82.35 1,255,261.05
BECTON DICKINSON 8,809 264.04 2,325,928.36
BOSTON SCIENTIFIC CORP
43,448 42.55 1,848,712.40
CARDINAL HEALTH INC
9,271 54.18 502,302.78
CENTENE CORP
17,722 82.06 1,454,267.32
CERNER CORP
9,388 91.45 858,532.60
CIGNA CORP
10,328 228.65 2,361,497.20
CVS HEALTH CORPORATION
40,321 102.13 4,117,983.73
DAVITA INC
2,100 115.49 242,529.00
DENTSPLY SIRONA INC
6,800 55.09 374,612.00
DEXCOM INC
3,000 381.24 1,143,720.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
19,000 105.62 2,006,780.00
HCA HEALTHCARE INC
7,833 244.10 1,912,035.30
HENRY SCHEIN INC
4,500 83.47 375,615.00
HOLOGIC INC
7,916 70.05 554,515.80
HUMANA 3,949 421.75 1,665,490.75
IDEXX LABORATORIES
2,600 489.45 1,272,570.00
INMODE LTD
1,500 41.58 62,370.00
INSULET CORP
2,100 234.18 491,778.00
INTUITIVE SURGICAL INC
10,914 280.78 3,064,432.92
COM NEW
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,044 264.47 805,046.68
MASIMO CORP
1,700 154.34 262,378.00
MCKESSON CORP
4,758 270.81 1,288,513.98
MEDTRONIC PLC
41,105 100.58 4,134,340.90
MOLINA HEALTHCARE INC
1,800 314.87 566,766.00
NOVOCURE LTD
2,700 76.00 205,200.00
OAK STREET HEALTH INC
2,900 15.75 45,675.00
QUEST DIAGNOSTICS INC
3,746 131.38 492,149.48
RESMED INC
4,533 231.73 1,050,432.09
STERIS PLC
3,100 226.03 700,693.00
STRYKER CORP
10,367 248.14 2,572,467.38
TELADOC HEALTH INC
4,200 65.00 273,000.00
TELEFLEX 1,400 315.78 442,092.00
THE COOPER COS INC
1,531 388.98 595,528.38
UNITED HEALTH GROUP INC
28,791 467.81 13,468,717.71
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,420 134.79 326,191.80
VEEVA SYSTEMS A
4,200 217.90 915,180.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
6,531 121.02 790,381.62
132/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10X GENOMICS INC-CLASS A
2,100 81.56 171,276.00
ABBVIE INC
53,957 144.03 7,771,426.71
AGILENT TECHNOLOGIES INC
9,220 132.05 1,217,501.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,700 147.50 545,750.00
AMGEN INC
17,314 220.77 3,822,411.78
AVANTOR INC
16,300 34.00 554,200.00
BIOGEN INC
4,501 209.79 944,264.79
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
5,721 84.86 485,484.06
BIO-RAD LABORATORIES-A
700 583.76 408,632.00
BIO-TECHNE CORP
1,200 401.01 481,212.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
67,876 67.55 4,585,023.80
CATALENT INC
5,200 99.04 515,008.00
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,500 293.61 440,415.00
DANAHER CORP
19,669 266.93 5,250,246.17
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
13,456 25.51 343,262.56
EXACT SCIENCES CORP
5,000 74.13 370,650.00
GILEAD SCIENCES INC
38,310 61.05 2,338,825.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC
6,600 93.37 616,242.00
ILLUMINA INC
4,500 311.97 1,403,865.00
INCYTE CORP
5,908 68.53 404,875.24
IQIVA HOLDINGS INC
5,832 228.27 1,331,270.64
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,901 137.89 262,128.89
JOHNSON & JOHNSON
80,425 163.36 13,138,228.00
LILLY (ELI) & CO
24,809 240.31 5,961,850.79
MERCK & CO
77,260 76.37 5,900,346.20
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
707 1,408.46 995,781.22
MODERNA INC
10,500 145.74 1,530,270.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,900 85.32 247,428.00
NOVAVAX INC
2,200 81.89 180,158.00
PERKINELMER INC
3,500 179.21 627,235.00
PFIZER 171,288 48.53 8,312,606.64
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,177 615.13 1,954,268.01
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
10,400 39.41 409,864.00
SEAGEN INC/WA
3,900 120.26 469,014.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
10,200 8.15 83,130.00
THERMO ELECTRON CORP
11,971 537.14 6,430,102.94
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
7,910 229.61 1,816,215.10
VIATRIS INC
36,671 14.71 539,430.41
WATERS CORPORATION
1,927 316.18 609,278.86
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,300 369.49 849,827.00
ZOETIS INC
14,495 191.32 2,773,183.40
BANK OF AMERICA CORP
231,387 45.96 10,634,546.52
CITIGROUP INC
61,851 64.14 3,967,123.14
CITIZENS FINANCIAL GROUP
13,300 53.25 708,225.00
FIFTH THIRD BANCORP
21,020 48.23 1,013,794.60
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
300 771.82 231,546.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA
5,506 168.59 928,256.54
HUNTINGTON BANCSHARES INC
46,615 15.85 738,847.75
133/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JPMORGAN CHASE & CO
91,290 152.14 13,888,860.60
KEYCORP 29,091 25.64 745,893.24
M & T BANK CORP
3,891 182.35 709,523.85
PNC BANK CORP
12,987 201.17 2,612,594.79
REGIONS FINANCIAL CORP
30,245 23.70 716,806.50
SIGNATURE BANK
1,800 335.25 603,450.00
SVB FINANCIAL GROUP
1,800 613.13 1,103,634.00
TRUIST FINANCIAL CORPORATION
40,738 62.32 2,538,792.16
US BANCORP
42,935 57.10 2,451,588.50
WEBSTER FINANCIAL CORP
5,500 59.70 328,350.00
WELLS FARGO COMPANY
125,397 55.63 6,975,835.11
ALLY FINANCIAL INC.
10,975 49.76 546,116.00
AMERICAN EXPRESS
20,615 194.88 4,017,451.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC
3,496 300.56 1,050,757.76
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
10,966 64.17 703,688.22
BANK NEW YORK MELLO CORP
24,957 56.38 1,407,075.66
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
40,534 314.80 12,760,103.20
BLACKROCK INC
4,690 756.02 3,545,733.80
BLACKSTONE INC
20,900 123.86 2,588,674.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
13,599 153.96 2,093,702.04
CARLYLE GROUP INC/THE
4,400 45.71 201,124.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,200 118.81 380,192.00
CME GROUP INC
10,989 236.62 2,600,217.18
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
1,100 189.16 208,076.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
9,132 123.81 1,130,632.92
EQUITABLE HOLDINGS INC
11,200 33.17 371,504.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,200 403.01 483,612.00
FRANKLIN RESOURCES INC
9,205 30.37 279,555.85
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
1,500 42.78 64,170.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
10,284 346.04 3,558,675.36
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
17,225 122.87 2,116,435.75
INVESCO LTD
10,380 22.47 233,238.60
KKR & CO INC
16,000 59.14 946,240.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,200 372.01 446,412.00
MOODY'S CORPORATION
5,149 323.58 1,666,113.42
MORGAN STANLEY
41,799 95.42 3,988,460.58
MSCI INC
2,470 527.00 1,301,690.00
NASDAQ INC
3,640 171.54 624,405.60
NORTHERN TRUST CORP
6,005 118.52 711,712.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
5,872 108.52 637,229.44
ROBINHOOD MARKETS INC - A
5,400 11.81 63,774.00
S&P GLOBAL INC
7,378 378.67 2,793,827.26
SCHWAB (CHARLES) CORP
44,135 85.61 3,778,397.35
SEI INVESTMENTS CO
3,600 59.07 212,652.00
COM
SOFI TECHNOLOGIES INC
15,600 11.39 177,684.00
STATE STREET CORP
11,131 93.39 1,039,524.09
SYNCHRONY FINANCIAL
17,315 43.42 751,817.30
134/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T ROWE PRICE GROUP INC
6,893 143.47 988,938.71
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
3,200 80.67 258,144.00
UPSTART HOLDINGS INC
600 130.05 78,030.00
AFLAC 19,410 63.17 1,226,129.70
ALLEGHANY CORP
448 687.80 308,134.40
ALLSTATE CORP
9,028 125.89 1,136,534.92
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,300 134.65 309,695.00
AMERICAN INT'L GROUP
26,117 61.73 1,612,202.41
AON PLC
6,934 283.80 1,967,869.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD
12,750 47.10 600,525.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO
6,100 154.28 941,108.00
ASSURANT INC
1,800 165.54 297,972.00
BROWN & BROWN INC
7,600 66.14 502,664.00
CHUBB LTD
13,384 204.71 2,739,838.64
CINCINNATI FINANCIAL CORP
4,637 125.58 582,314.46
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
800 181.81 145,448.00
EVEREST RE GROUP LTD
1,200 304.42 365,304.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
8,502 47.75 405,970.50
GLOBE LIFE INC
3,150 105.08 331,002.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS
10,509 70.53 741,199.77
LINCOLN NATIONAL CORP
5,515 69.65 384,119.75
LOEWS CORP
7,005 61.60 431,508.00
MARKEL CORP
435 1,253.00 545,055.00
MARSH & MCLENNAN COS
15,475 152.19 2,355,140.25
METLIFE INC
22,171 69.55 1,541,993.05
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
8,186 72.48 593,321.28
PROGRESSIVE CORP
17,889 106.41 1,903,568.49
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
11,735 114.07 1,338,611.45
TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL
7,634 170.63 1,302,589.42
TRAVELERS
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,028 225.61 908,757.08
WR BERKLEY CORP
4,415 90.47 399,425.05
CBRE GROUP INC-A
10,184 99.69 1,015,242.96
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
34,700 5.58 193,626.00
ZILLOW GROUP INC-A
2,000 60.80 121,600.00
ZILLOW GROUP INC-C
4,800 60.81 291,888.00
ACCENTURE PLC-CL A
19,397 321.18 6,229,928.46
ADOBE INC
14,528 442.56 6,429,511.68
AFFIRM HOLDINGS INC
2,600 37.33 97,058.00
AKAMAI TECHNOLOGIES
5,172 100.33 518,906.76
ANSYS INC
2,700 299.57 808,839.00
ASANA INC - CL A
2,000 63.14 126,280.00
AUTODESK INC
6,737 216.84 1,460,851.08
AUTOMATIC DATA PROCESS
12,963 200.45 2,598,433.35
AVALARA INC
2,500 93.40 233,500.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
5,300 37.46 198,538.00
BILL.COM HOLDINGS INC
2,300 224.23 515,729.00
BLACK KNIGHT INC
5,000 55.86 279,300.00
135/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BLOCK INC-A
13,000 97.72 1,270,360.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
3,500 142.38 498,330.00
CADENCE DESIGN SYS INC
8,400 134.95 1,133,580.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
4,200 66.85 280,770.00
CHECK POINT SOFTWARE
3,203 130.79 418,920.37
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC
3,870 101.88 394,275.60
CLOUDFLARE INC - CLASS A
7,000 95.87 671,090.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
16,055 86.36 1,386,509.80
COUPA SOFTWARE INC
2,200 115.97 255,134.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
5,900 164.93 973,087.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,200 140.75 168,900.00
DATADOG INC - CLASS A
5,800 159.02 922,316.00
DOCUSIGN INC
5,900 110.28 650,652.00
DROPBOX INC-CLASS A
9,500 23.02 218,690.00
DYNATRACE INC
5,600 41.64 233,184.00
EPAM SYSTEMS INC
1,700 443.23 753,491.00
FAIR ISAAC CORP
900 498.20 448,380.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
18,796 95.64 1,797,649.44
FISERV INC
18,202 94.13 1,713,354.26
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,381 233.51 555,987.31
FORTINET INC
4,200 304.85 1,280,370.00
GARTNER INC
2,500 288.23 720,575.00
GLOBAL PAYMENTS INC
8,978 136.62 1,226,574.36
GODADDY INC-CLASS A
5,500 83.62 459,910.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,400 87.81 210,744.00
HUBSPOT INC
1,400 497.59 696,626.00
IBM CORP
27,361 124.35 3,402,340.35
INTUIT CORP
8,326 481.20 4,006,471.20
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.
2,200 172.46 379,412.00
MASTERCARD INC-CLASS A
26,914 369.95 9,956,834.30
MICROSOFT CORP
218,132 287.93 62,806,746.76
MONGODB INC
1,800 390.18 702,324.00
NORTONLIFELOCK INC
18,700 27.97 523,039.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC
9,100 55.15 501,865.00
OKTA INC
3,800 164.67 625,746.00
ORACLE CORP
51,159 74.57 3,814,926.63
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
47,900 11.02 527,858.00
PALO ALTO NETWORKS INC
2,940 482.17 1,417,579.80
PAYCHEX INC
9,851 115.84 1,141,139.84
PAYCOM SOFTWARE INC
1,600 318.57 509,712.00
PAYPAL HOLDINGS INC
34,122 103.65 3,536,745.30
PTC INC
3,600 108.86 391,896.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,400 146.88 352,512.00
SALESFORCE COM INC
29,927 196.84 5,890,830.68
COM
SERVICENOW INC
6,084 556.01 3,382,764.84
SNOWFLAKE INC-CLASS A
6,400 273.77 1,752,128.00
136/212
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPLUNK INC
5,100 114.70 584,970.00
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS
7,200 73.92 532,224.00
SYNOPSYS INC
4,615 287.63 1,327,412.45
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
13,000 78.05 1,014,650.00
TWILIO INC - A
5,000 158.33 791,650.00
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,200 411.28 493,536.00
UNITY SOFTWARE INC
1,700 99.09 168,453.00
VERISIGN INC
3,199 208.22 666,095.78
VISA INC-CLASS A SHARES
51,595 222.69 11,489,690.55
VMWARE INC
6,323 122.67 775,642.41
WESTERN UNION CO
12,816 19.73 252,859.68
WIX.COM LTD
1,800 86.12 155,016.00
WORKDAY INC CLASS A
5,672 214.47 1,216,473.84
ZENDESK INC
3,700 115.06 425,722.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
6,700 126.96 850,632.00
ZSCALER INC
2,500 255.22 638,050.00
AMPHENOL CORP-CL A
18,200 76.23 1,387,386.00
APPLE INC
505,068 167.30 84,497,876.40
ARISTA NETWORKS
7,200 125.92 906,624.00
ARROW ELECTRONICS INC
2,400 123.74 296,976.00
CDW CORP/DE
4,200 181.76 763,392.00
CISCO SYSTEMS
128,682 57.21 7,361,897.22
COGNEX CORP
5,700 65.72 374,604.00
CORNING 24,428 41.70 1,018,647.60
DELL TECHNOLOGIES INC-C
8,677 58.90 511,075.30
F5 INC
1,900 201.69 383,211.00
HEWLETT-PACKARD CO
36,603 36.20 1,325,028.60
HP ENTERPRISE CO
40,476 17.33 701,449.08
IPG PHOTONICS CORP
1,200 136.81 164,172.00
JUNIPER NETWORKS INC
10,008 34.32 343,474.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
5,600 160.59 899,304.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
5,143 217.81 1,120,196.83
NETAPP INC
6,848 90.90 622,483.20
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
6,178 108.64 671,177.92
TE CONNECTIVITY LTD
9,962 143.48 1,429,347.76
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,400 419.92 587,888.00
TRIMBLE INC
7,843 68.35 536,069.05
WESTERN DIGITAL CORP
9,492 55.53 527,090.76
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
1,600 420.31 672,496.00
AT & T INC
218,083 23.87 5,205,641.21
LIBERTY GLOBAL PLC A
4,699 26.55 124,758.45
LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C
10,480 26.54 278,139.20
LUMEN TECHNOLOGIES INC
30,289 9.94 301,072.66
T MOBILE US INC
18,990 123.98 2,354,380.20
VERIZON COMMUNICATIONS
126,484 53.83 6,808,633.72
AES CORPORATION
21,062 21.26 447,778.12
ALLIANT ENERGY CORP
7,590 57.10 433,389.00
AMEREN CORPORATION
7,877 84.67 666,945.59
137/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN ELECTRIC POWER
15,285 85.71 1,310,077.35
AMERICAN WATER WORKS CO INC
5,500 148.26 815,430.00
ATMOS ENERGY CORP
4,058 106.04 430,310.32
CENTERPOINT ENERGY INC
18,256 26.61 485,792.16
CMS ENERGY CORP
9,100 62.51 568,841.00
CONSOLIDATED EDISON
10,559 84.61 893,396.99
CONSTELLATION ENERGY
9,936 45.41 451,193.76
DOMINION ENERGY INC
24,660 79.15 1,951,839.00
DTE ENERGY
6,066 119.35 723,977.10
DUKE ENERGY CORP
23,465 99.81 2,342,041.65
EDISON INTERNATIONAL
11,916 59.94 714,245.04
ENTERGY CORP
6,320 104.62 661,198.40
ESSENTIAL UTILITIES INC
7,400 45.52 336,848.00
EVERGY INC
7,100 60.97 432,887.00
EVERSOURCE ENERGY
10,771 82.82 892,054.22
EXELON CORP
29,809 41.63 1,240,948.67
FIRSTENERGY CORP
17,116 40.98 701,413.68
NEXTERA ENERGY INC
59,860 74.15 4,438,619.00
NISOURCE INC
12,800 28.45 364,160.00
NRG ENERGY INC
8,100 38.43 311,283.00
P G & E CORP
45,200 11.41 515,732.00
PPL CORPORATION
23,366 26.10 609,852.60
PUBLIC SV ENTERPRISE CO
15,402 64.68 996,201.36
SEMPRA ENERGY
9,741 135.51 1,320,002.91
SOUTHERN CO
32,339 63.77 2,062,258.03
UGI CORP
6,500 38.04 247,260.00
VISTRA CORP
13,100 21.45 280,995.00
WEC ENERGY GROUPINC
9,586 90.00 862,740.00
XCEL ENERGY INC
16,544 66.00 1,091,904.00
ADVANCED MICRO DEVICES
49,942 113.83 5,684,897.86
ANALOG DEVICES
16,366 160.36 2,624,451.76
APPLIED MATERIALS
27,541 133.35 3,672,592.35
BROADCOM INC
12,546 579.99 7,276,554.54
ENPHASE ENERGY INC
3,800 140.35 533,330.00
ENTEGRIS INC
4,100 130.19 533,779.00
INTEL CORP
123,928 45.04 5,581,717.12
KLA CORPORATION
4,648 358.30 1,665,378.40
LAM RESEARCH CORP
4,300 569.99 2,450,957.00
MARVELL TECHNOLOGY INC
25,400 67.34 1,710,436.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
16,420 71.78 1,178,627.60
MICRON TECHNOLOGY
34,330 90.80 3,117,164.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,300 457.35 594,555.00
NVIDIA CORP
76,400 236.42 18,062,488.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
8,091 187.09 1,513,745.19
ON SEMICONDUCTOR CORP
13,000 60.20 782,600.00
QORVO INC
3,325 133.20 442,890.00
QUALCOMM 34,418 167.64 5,769,833.52
SKYWORKS SOLUTIONS INC.
5,051 136.58 689,865.58
138/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
1,600 257.91 412,656.00
TERADYNE INC
5,000 114.83 574,150.00
TEXAS INSTRUMENTS
28,186 166.74 4,699,733.64
1,164,155,924.27
アメリカ・ドル 小計 9,636,886
(133,947,780,647)
CAMECO CORP
12,122 25.83 313,111.26
カナダ・ドル
CANADIAN NATURAL RESOURCES
36,090 66.19 2,388,797.10
CENOVUS ENERGY INC
39,748 19.60 779,060.80
ENBRIDGE INC
61,771 52.55 3,246,066.05
IMPERIAL OIL LTD
7,385 55.40 409,129.00
KEYERA CORP
6,842 30.03 205,465.26
PARKLAND CORPORATION
5,300 33.67 178,451.00
PEMBINA PIPELINE CORP
17,149 42.23 724,202.27
SUNCOR ENERGY INC
45,230 37.06 1,676,223.80
TC ENERGY CORP
29,707 66.81 1,984,724.67
TOURMALINE OIL CORP
9,400 46.13 433,622.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
14,131 70.09 990,441.79
BARRICK GOLD CORP
54,180 29.53 1,599,935.40
CCL INDUSTRIES INC
4,700 62.89 295,583.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
18,528 33.95 629,025.60
FRANCO NEV CORP
5,862 188.61 1,105,631.82
IVANHOE MINES LTD-CL A
17,900 11.12 199,048.00
KINROSS GOLD CORP
40,963 7.42 303,945.46
LUNDIN MINING CORP
20,600 11.66 240,196.00
NEWMONT CORPORATION
2,388 86.17 205,773.96
NUTRIEN LTD
17,353 96.69 1,677,861.57
PAN AMERICAN SILVER CORP
6,800 30.50 207,400.00
TECK RESOURCES LTD
14,708 45.30 666,272.40
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,800 123.19 344,932.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
13,647 55.49 757,272.03
BALLARD POWER SYSTEMS INC
7,000 12.26 85,820.00
CAE Inc.
9,550 32.44 309,802.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD
2,500 107.93 269,825.00
WSP GLOBAL INC
3,500 149.99 524,965.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
4,700 36.28 170,516.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
3,500 65.43 229,005.00
THOMSON REUTERS CORPORATION
5,262 127.80 672,483.60
AIR CANADA
4,800 25.40 121,920.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
21,625 159.13 3,441,186.25
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
20,365 92.33 1,880,300.45
TFI INTERNATIONAL INC
2,500 130.44 326,100.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
8,938 98.78 882,895.64
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,015 48.46 291,486.90
RESTAURANT BRANDS INTERN
8,533 72.78 621,031.74
QUEBECOR INC -CL B
5,900 30.10 177,590.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
13,656 37.30 509,368.80
CANADIAN TIRE CORP.
1,831 192.39 352,266.09
DOLLARAMA INC
8,785 64.29 564,787.65
139/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
24,900 49.66 1,236,534.00
EMPIRE CO LTD 'A'
5,266 39.43 207,638.38
LOBLAW COMPANIES LTD
5,072 98.17 497,918.24
METRO INC
7,418 66.93 496,486.74
WESTON (GEORGE)
2,290 137.93 315,859.70
SAPUTO INC
8,307 30.97 257,267.79
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC
9,891 30.54 302,071.14
CANOPY GROWTH CORP
7,300 9.80 71,540.00
BANK OF MONTREAL
19,694 146.48 2,884,777.12
BANK OF NOVA SCOTIA
37,122 91.87 3,410,398.14
CANADIAN IMPERIAL BANK
13,714 160.61 2,202,605.54
NATIONAL BANK OF CANADA
10,246 101.64 1,041,403.44
ROYAL BANK OF CANADA
43,542 141.05 6,141,599.10
TRONTO-DOMINION BANK
55,648 106.23 5,911,487.04
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
43,045 67.91 2,923,185.95
IGM FINANCIAL INC
2,833 44.71 126,663.43
ONEX CORPORATION
2,309 87.37 201,737.33
TMX GROUP LTD
1,800 124.83 224,694.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
757 645.67 488,772.19
GREAT-WEST LIFECO INC
8,646 39.03 337,453.38
IA FINANCIAL CORP INC
3,293 79.17 260,706.81
INTACT FINANCIAL CORP
5,000 183.61 918,050.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
59,120 26.90 1,590,328.00
POWER CORP OF CANADA
17,433 40.29 702,375.57
SUN LIFE FINANCIAL INC
17,791 67.68 1,204,094.88
FIRSTSERVICE CORP
1,300 175.97 228,761.00
BLACKBERRY LTD
15,900 8.49 134,991.00
CGI INC
6,884 105.52 726,399.68
CONSTELLATION SOFTWARE
655 2,058.83 1,348,533.65
LIGHTSPEED COMMERCE INC-SUB
2,900 33.93 98,397.00
VOTE
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
1,500 67.65 101,475.00
OPEN TEXT CORP
8,584 54.51 467,913.84
SHOPIFY INC - CLASS A
3,500 837.00 2,929,500.00
BCE INC
2,115 66.72 141,112.80
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B
10,704 66.33 709,996.32
TELUS CORP
13,164 32.13 422,959.32
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
20,000 17.75 355,000.00
ALTAGAS LTD
8,313 27.62 229,605.06
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
4,050 44.36 179,658.00
CANADIAN UTILITIES LTD A
3,800 34.98 132,924.00
EMERA 8,200 58.80 482,160.00
FORTIS INC
14,730 57.76 850,804.80
HYDRO ONE
9,800 31.27 306,446.00
NORTHLAND POWER INC
6,500 36.93 240,045.00
77,035,852.74
カナダ・ドル 小計 1,199,300
(6,957,107,860)
140/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーストラリ
AMPOL LIMITED
7,690 31.25 240,312.50
ア・
ドル SANTOS 94,054 7.00 658,378.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
6,459 25.57 165,156.63
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED
30,288 27.44 831,102.72
AMCOR PLC-CDI
26,650 16.52 440,258.00
BHP GROUP LIMITED
90,026 47.96 4,317,646.96
BLUESCOPE STEEL LTD
15,345 19.08 292,782.60
EVOLUTION MINING LTD
52,484 4.14 217,283.76
FORTESCUE METALS GROUP LTD
51,469 19.85 1,021,659.65
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
13,928 46.17 643,055.76
NEWCREST MINING
25,883 24.36 630,509.88
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
33,945 9.58 325,193.10
ORICA 13,202 14.85 196,049.70
RIO TINTO LTD
11,292 119.25 1,346,571.00
SOUTH32 LTD
151,335 4.57 691,600.95
REECE LTD
8,674 20.28 175,908.72
BRAMBLES LTD
46,352 10.13 469,545.76
AURIZON HOLDINGS LTD
57,849 3.71 214,619.79
QANTAS AIRWAYS LTD
26,005 5.31 138,086.55
TRANSURBAN GROUP
92,834 12.91 1,198,486.94
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED
18,927 39.84 754,051.68
CROWN RESORTS LTD
13,347 12.31 164,301.57
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
1,813 101.40 183,838.20
IDP EDUCATION LTD
6,244 27.49 171,647.56
TABCORP HOLDINGS LIMITED
69,014 5.25 362,323.50
REA GROUP LTD
1,584 133.67 211,733.28
SEEK LTD
10,386 27.20 282,499.20
WESFARMERS LIMITED
34,563 50.41 1,742,320.83
COLES GROUP LTD
41,949 16.55 694,255.95
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
39,995 6.51 260,367.45
WOOLWORTHS GROUP LTD
38,614 34.01 1,313,262.14
TREASURY WINE ESTATES LTD
23,596 11.95 281,972.20
COCHLEAR LIMITED
1,988 191.08 379,867.04
RAMSAY HEALTH CARE LTD
5,676 64.26 364,739.76
SONIC HEALTHCARE LIMITED
14,220 37.60 534,672.00
CSL LIMITED
14,596 265.57 3,876,259.72
AUST AND NZ BANKING GROUP LT
89,126 28.15 2,508,896.90
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
54,160 97.75 5,294,140.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK
102,919 30.58 3,147,263.02
WESTPAC BANKING
111,870 23.53 2,632,301.10
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
5,948 81.91 487,200.68
MACQUARIE GROUP LIMITED
10,672 191.11 2,039,525.92
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
4,485 21.70 97,324.50
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
79,212 4.76 377,049.12
MEDIBANK PRIVATE LTD.
90,832 3.24 294,295.68
QBE INSURANCE GROUP
45,272 11.55 522,891.60
SUNCORP GROUP LTD
39,755 11.42 454,002.10
141/212
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LENDLEASE GROUP
22,675 10.31 233,779.25
BLOCK INC - CDI
2,469 143.60 354,548.40
COMPUTERSHARE LIMITED
17,526 22.80 399,592.80
WISETECH GLOBAL LTD
4,327 45.39 196,402.53
XERO LTD
3,801 103.00 391,503.00
TELSTRA CORP
125,976 3.91 492,566.16
APA GROUP
37,312 9.90 369,388.80
ORIGIN ENERGY LIMITED
54,587 5.65 308,416.55
46,393,409.16
オーストラリア・ドル 小計 2,095,200
(3,837,662,805)
イギリス・ポン
BP PLC
614,047 3.91 2,403,379.95
ド
SHELL PLC-NEW
237,510 19.57 4,648,070.70
ANGLO AMERICAN PLC
39,390 35.26 1,388,891.40
ANTOFAGASTA PLC
12,248 14.04 171,961.92
BHP GROUP LTD
64,410 25.55 1,645,675.50
CRODA INTERNATIONAL PLC
4,297 70.60 303,368.20
GLENCORE PLC
304,409 4.22 1,284,605.98
JOHNSON MATTHEY PLC
5,926 17.94 106,312.44
MONDI PLC
15,220 19.24 292,832.80
RIO TINTO PLC REG
34,262 56.57 1,938,201.34
ASHTEAD GROUP PLC
13,630 47.78 651,241.40
BAE SYSTEMS PLC
97,798 5.97 584,245.25
BUNZL PLC
10,544 27.36 288,483.84
DCC (GB)
3,108 61.84 192,198.72
FERGUSON PLC
6,771 111.75 756,659.25
MELROSE INDUSTRIES PLC
137,016 1.54 211,621.21
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
253,553 1.17 296,809.14
SMITHS GROUP PLC
12,135 15.15 183,784.57
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,332 116.90 272,610.80
EXPERIAN PLC
28,095 28.28 794,526.60
INTERTEK GROUP PLC
5,059 51.60 261,044.40
RELX PLC
48,945 22.33 1,092,941.85
RENTOKIL INITIAL PLC
58,121 4.91 285,315.98
BARRATT DEVELOPMENTS
31,827 6.03 191,916.81
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
3,655 39.49 144,335.95
BURBERRY GROUP PLC
12,728 20.33 258,760.24
PERSIMMON PLC
10,113 24.14 244,127.82
TAYLOR WIMPEY PLC
117,244 1.48 174,048.71
COMPASS GROUP PLC
54,344 17.48 949,933.12
ENTAIN PLC
18,250 16.50 301,125.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
5,440 49.74 270,585.60
PLC
WHITBREAD PLC
6,304 31.11 196,117.44
AUTO TRADER GROUP PLC
29,463 6.33 186,500.79
INFORMA PLC
47,051 6.01 282,776.51
PEARSON 23,445 6.21 145,593.45
WPP PLC
36,194 11.84 428,536.96
142/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JD SPORTS FASHION PLC
78,700 1.66 130,405.90
KINGFISHER PLC
65,693 3.23 212,188.39
NEXT PLC
4,175 68.50 285,987.50
OCADO GROUP PLC
15,282 13.00 198,666.00
SAINSBURY (J) PLC
50,437 2.78 140,164.42
TESCO PLC
235,323 2.94 692,320.26
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
11,344 19.08 216,386.80
BRITISH AMERICAN TOBACCO
66,510 34.09 2,267,325.90
COCA COLA HBC AG CDI
6,210 24.25 150,592.50
DIAGEO 71,252 36.59 2,606,754.42
IMPERIAL BRANDS PLC
29,788 17.79 529,928.52
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
21,782 62.73 1,366,384.86
UNILEVER PLC
39,665 38.58 1,530,077.37
SMITH&NEOHEW PLC
27,959 11.96 334,389.64
ASTRAZENECA PLC
47,306 88.01 4,163,401.06
GLAXOSMITHKLINE PLC
153,586 15.67 2,406,692.62
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,911 19.69 116,358.03
BARCLAYS PLC
515,825 1.91 986,051.07
HSBC HOLDINGS PLC
623,549 5.44 3,394,600.75
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,163,341 0.51 1,108,063.26
NATWEST GROUP PLC
179,044 2.35 419,858.18
STANDARD CHARTERED PLC
79,794 5.79 462,166.84
3I GROUP PLC
30,582 13.13 401,541.66
ABRDN PLC
64,987 2.33 151,679.65
HARGREAVES LANSDOWN PLC
10,488 12.78 133,984.20
LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP
10,000 66.20 662,000.00
M&G PLC
81,141 2.13 173,154.89
SCHRODERS PLC
3,844 32.28 124,084.32
ST JAMES'S PLACE PLC
16,327 15.17 247,598.95
ADMIRAL GROUP PLC
6,324 29.63 187,380.12
AVIVA PLC
118,517 4.32 512,230.47
LEGAL & GENERAL GROUP
181,507 2.72 494,425.06
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
18,827 6.47 121,810.69
PRUDENTIAL PLC
79,725 11.60 924,411.37
AVEVA GROUP PLC
3,552 25.19 89,474.88
SAGE GROUP PLC/THE
32,913 6.69 220,056.31
HALMA PLC
11,903 22.86 272,102.58
BT GROUP PLC
271,169 1.97 535,152.02
VODAFONE GROUP PLC
848,624 1.38 1,167,536.89
NATIONAL GRID PLC
112,975 10.90 1,230,975.60
SEVERN TRENT PLC
7,949 28.51 226,625.99
SSE PLC
31,711 16.12 511,181.32
UNITED UTILITIES GROUP PLC
21,451 10.62 227,702.36
56,163,015.26
イギリス・ポンド 小計 8,861,876
(8,792,881,670)
CLARIANT AG-REG
7,136 16.56 118,172.16
スイス・フラン
EMS CHEMIE HOLDING AG RE
212 921.00 195,252.00
GIVAUDAN-REG 281 3,650.00 1,025,650.00
143/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HOLCIM LTD
15,927 50.06 797,305.62
SIKA AG-BEARER
4,324 293.40 1,268,661.60
ABB LTD
50,091 31.69 1,587,383.79
GEBERIT AG-REG
1,092 600.80 656,073.60
SCHINDLER HLDG AG
622 206.40 128,380.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,275 209.30 266,857.50
VAT GROUP AG
818 338.80 277,138.40
ADECCO GROUP AG-REG
4,626 47.12 217,977.12
SGS S.A.
182 2,587.00 470,834.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
1,708 248.70 424,779.60
CIE FINANCIERE RICHEMON REG
15,928 129.35 2,060,286.80
THE SWATCH GROUP
1,897 55.20 104,714.40
THE SWATCH GROUP AG-B
904 286.20 258,724.80
BARRY CALLEBAUT AG REG
99 2,098.00 207,702.00
LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10
32 10,010.00 320,320.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
3 103,600.00 310,800.00
NESTLE SA-REG
85,993 118.20 10,164,372.60
ALCON INC
15,208 70.44 1,071,251.52
SONOVA HOLDING AG-REG
1,719 324.30 557,471.70
STRAUMANN HOLDING AG-REG
315 1,433.00 451,395.00
BACHEM HOLDING AG-REG B
185 500.00 92,500.00
LOMZA AG-REG
2,271 599.60 1,361,691.60
NOVARTIS AG-REG SHS
66,908 79.83 5,341,265.64
ROCHE HOLDING AG GENUSS
21,460 342.55 7,351,123.00
ROCHE HOLDING AG-BR
1,002 372.00 372,744.00
VIFOR PHARMA AG
1,479 162.10 239,745.90
CREDIT SUISSE GROUP AG
77,335 8.29 640,797.81
JULIUS BAER GROUP LTD
6,704 58.30 390,843.20
PARTNERS GROUP HOLDING AG
691 1,232.00 851,312.00
UBS GROUP AG
107,276 18.65 2,000,697.40
BALOISE HOLDING AG REG
1,503 157.60 236,872.80
SWISS LIFE HOLDING AG
956 586.60 560,789.60
SWISS RE LTD
9,016 97.80 881,764.80
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,589 433.80 1,990,708.20
SWISS PRIME SITE REG
2,361 89.80 212,017.80
TEMENOS GROUP AG-REG
2,144 97.74 209,554.56
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
5,383 68.24 367,335.92
SWISSCOM 782 549.00 429,318.00
46,472,587.24
スイス・フラン 小計 522,437
(5,807,679,227)
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED
81,623 59.75 4,876,974.25
香港・ドル
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
42,000 133.00 5,586,000.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
56,000 21.65 1,212,400.00
MTR CORP
48,246 42.80 2,064,928.80
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
40,000 32.80 1,312,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
68,000 48.65 3,308,200.00
SANDS CHINA LTD
76,944 24.05 1,850,503.20
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
58,400 16.22 947,248.00
144/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
53,700 23.10 1,240,470.00
WH GROUP LIMITED
249,500 5.73 1,429,635.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
111,989 31.35 3,510,855.15
HANG SENG BANK
24,300 166.00 4,033,800.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
36,741 434.20 15,952,942.20
AIA GROUP LTD
369,284 88.00 32,496,992.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
61,633 53.05 3,269,630.65
ESR CAYMAN LTD
57,800 25.70 1,485,460.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
65,000 16.32 1,060,800.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
48,308 34.60 1,671,456.80
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY
48,293 32.95 1,591,254.35
LIMITED
SINO LAND
104,997 10.40 1,091,968.80
SUN HUNG KAI PROPERTIES
41,108 98.60 4,053,248.80
SWIRE PACIFIC A
17,500 48.20 843,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD
35,677 21.15 754,568.55
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
52,125 37.00 1,928,625.00
HKT TRUST AND HKT LTD
126,000 10.82 1,363,320.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
20,000 50.90 1,018,000.00
LIMITED
CLP HOLDINGS
51,817 79.85 4,137,587.45
HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK
92,161 7.91 728,993.51
ELECTRIC
HONGKONG CHINA GAS
352,197 12.12 4,268,627.64
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
43,000 50.05 2,152,150.00
111,242,140.15
香港・ドル 小計 2,534,343
(1,640,821,567)
KEPPEL CORP LTD
48,200 6.05 291,610.00
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENGR.
ドル 47,700 3.86 184,122.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
46,000 5.42 249,320.00
GENTING SINGAPORE LTD
190,500 0.79 150,495.00
WILMAR INTERL LTD SGD0.5
59,800 4.71 281,658.00
DBS GROUP HOLDING
55,201 36.45 2,012,076.45
OVERSEA-CHINESE BANKING
103,024 13.27 1,367,128.48
UNITED OVERSEAS BANK
35,843 32.57 1,167,406.51
SINGAPORE EXCHANGE LTD
26,600 9.62 255,892.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
86,375 3.75 323,906.25
CITY DEVELOPMENTS
15,700 7.34 115,238.00
UOL GROUP LIMITED
16,200 7.30 118,260.00
VENTURE CORP LTD
8,400 18.06 151,704.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
260,374 2.55 663,953.70
7,332,770.39
シンガポール・ドル 小計 999,917
(627,318,506)
145/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
34,695 7.12 247,028.40
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
18,298 28.81 527,165.38
RYMAN HEALTHCARE LTD
13,260 9.40 124,644.00
ニュージーラン
ド・ドル
SPARK NEW ZEALAND LIMITED
59,287 4.54 268,866.54
MERCURY NZ LTD
23,232 5.92 137,533.44
MERIDIAN ENERGY LTD
39,492 5.06 199,632.06
1,504,869.82
ニュージーランド・ドル 小計 188,264
(115,995,365)
LUNDIN ENERGY AB
5,953 322.30 1,918,651.90
スウェーデン・
BOLIDEN AB
8,595 403.50 3,468,082.50
ク
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
ローナ 18,203 163.65 2,978,920.95
ALFA LAVAL AB
9,881 293.90 2,904,025.90
ASSA ABLOY AB-B
30,506 268.70 8,196,962.20
ATLAS COPCO AB-A SHS
20,463 494.00 10,108,722.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
11,858 435.30 5,161,787.40
EPIROC AB-A
20,697 190.10 3,934,499.70
EPIROC AB-B
12,143 163.60 1,986,594.80
HUSQVARNA AB-B SHS
12,545 115.15 1,444,556.75
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
4,596 259.80 1,194,040.80
LIFCO AB-B SHS
7,001 202.70 1,419,102.70
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
40,448 77.20 3,122,585.60
SANDVIK AB
34,360 237.20 8,150,192.00
SKANSKA AB-B
10,601 235.00 2,491,235.00
SKF AB-B SHARES
12,333 186.20 2,296,404.60
VOLVO AB-A SHS
6,004 208.80 1,253,635.20
VOLVO AB-B SHS
43,526 205.45 8,942,416.70
SECURITAS B
9,662 114.85 1,109,680.70
ELECTROLUX AB-SER B
6,943 179.35 1,245,227.05
EVOLUTION AB
5,040 991.90 4,999,176.00
EMBRACER GROUP AB
15,636 81.41 1,272,926.76
HENNES & MAURITZ B
22,734 173.90 3,953,442.60
SWEDISH MATCH AB
47,585 70.90 3,373,776.50
ESSITY AKTIEBOLAG-B
19,157 263.80 5,053,616.60
GETINGE AB-B SHS
6,907 351.00 2,424,357.00
NORDEA BANK ABP
98,711 109.32 10,791,086.52
SKAND.ENSKILDA BANKEN A
49,492 118.45 5,862,327.40
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
45,341 95.26 4,319,183.66
SWEDBANK AB
27,501 166.20 4,570,666.20
EQT AB
9,303 321.80 2,993,705.40
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,449 280.60 1,248,389.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,002 276.10 1,381,052.20
INVESTOR AB-A SHS
15,095 209.10 3,156,364.50
INVESTOR AB-B SHS
55,525 194.26 10,786,286.50
KINNEVIK AB - B
7,577 237.95 1,802,947.15
LUNDBERGFORETAGEN B
2,461 462.00 1,136,982.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
3,145 588.40 1,850,518.00
SAGAX AB-B
4,835 254.00 1,228,090.00
146/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINCH AB
13,860 67.08 929,728.80
"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"
88,854 94.13 8,363,827.02
HEXAGON AB-B SHS
59,964 122.15 7,324,602.60
TELE2 AB-B SHS
15,684 130.70 2,049,898.80
TELIA COMPANY AB
82,425 37.21 3,066,622.12
167,266,898.18
スウェーデン・クローナ 小計 1,032,601
(2,047,346,833)
AKER BP ASA
3,741 256.80 960,688.80
ノルウェー・ク
EQUINOR ASA
29,725 268.30 7,975,217.50
ロ
NORSK HYDRO
ーネ 43,394 77.20 3,350,016.80
YARA INTERNATIONAL ASA
4,989 448.30 2,236,568.70
ADEVINTA ASA
7,366 80.10 590,016.60
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,292 204.20 672,226.40
SCHIBSTED ASA-CL A
2,120 230.50 488,660.00
MOWI ASA
13,758 228.60 3,145,078.80
ORKLA ASA
23,588 83.96 1,980,448.48
DNB BANK ASA
28,198 209.00 5,893,382.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
6,150 213.70 1,314,255.00
TELENOR ASA
21,917 136.50 2,991,670.50
31,598,229.58
ノルウェー・クローネ 小計 188,238
(405,405,285)
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,291 460.20 1,514,518.20
デンマーク・ク
NOVOZYMES A/S B SHARES
6,349 390.60 2,479,919.40
ロ
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
ーネ 285 2,700.00 769,500.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
31,110 164.35 5,112,928.50
A P MOLLER MAERSK A/S
179 22,940.00 4,106,260.00
A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000
95 21,940.00 2,084,300.00
DSV A/S
6,303 1,212.50 7,642,387.50
PANDORA A/S
3,028 695.60 2,106,276.80
CARLSBERG B
3,046 1,058.00 3,222,668.00
AMBU A/S-B
5,261 106.05 557,929.05
COLOPLAST B
3,609 909.40 3,282,024.60
DEMANT A/S
3,324 267.90 890,499.60
GN STORE NORD A/S
3,712 332.90 1,235,724.80
GENMAB A/S
1,998 2,099.00 4,193,802.00
NOVO NORDISK A/S-B
51,425 661.80 34,033,065.00
DANSKE BANK A/S
22,094 125.40 2,770,587.60
TRYG A/S
8,872 151.80 1,346,769.60
ORSTED A/S
5,753 671.80 3,864,865.40
81,214,026.05
デンマーク・クローネ 小計 159,734
(1,423,681,876)
147/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ICL GROUP LIMITED
22,497 33.68 757,698.96
ELBIT SYSTEMS LTD
786 563.00 442,518.00
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
22,893 26.28 601,628.04
BANK HAPOALIM BM
34,354 33.80 1,161,165.20
イスラエル・
BANK LEUMI LE-ISRAEL
46,155 34.53 1,593,732.15
シェケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
35,010 21.38 748,513.80
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,155 124.50 517,297.50
AZRIELI GROUP
1,403 282.50 396,347.50
NICE LTD
1,954 738.60 1,443,224.40
7,662,125.55
イスラエル・シェケル 小計 169,207
(275,064,177)
ENI SPA
ユーロ 76,863 13.47 1,035,344.61
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
16,564 10.00 165,640.00
NESTE OYJ
12,823 35.27 452,267.21
OMV AG
4,579 54.16 247,998.64
REPSOL SA
44,863 11.73 526,422.44
TENARIS SA
14,277 11.31 161,401.48
TOTAL SE
76,576 50.66 3,879,340.16
AIR LIQUIDE
14,456 150.74 2,179,097.44
AKZO NOBEL
5,695 91.36 520,295.20
ARKEMA 1,875 126.50 237,187.50
BASF SE
28,013 67.26 1,884,154.38
COVESTRO 5,886 52.80 310,780.80
CRH 23,733 43.28 1,027,164.24
EVONIK INDUSTRIES AG
6,767 29.00 196,243.00
FUCHS PETROLUB (PFD)
2,442 37.66 91,965.72
HEIDELBERGCEMENT AG
4,703 65.70 308,987.10
KONINKLIJKE DSM N.V
5,325 160.80 856,260.00
LANXESS AG
2,652 51.06 135,411.12
LINDE PLC
2,741 265.35 727,324.35
NLG) ARCELORMITTAL
20,388 26.94 549,252.72
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
7,686 48.77 374,846.22
SOLVAY 2,314 108.30 250,606.20
STORA ENSO OYJ-R SHS
18,288 18.29 334,396.08
SYMRISE AG
3,907 103.30 403,593.10
UMICORE 6,243 36.77 229,555.11
UPM-KYMMENE 16,215 33.05 535,905.75
VOESTALPINE AG
3,551 30.72 109,086.72
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
7,900 22.32 176,328.00
AIRBUS SE
17,983 115.00 2,068,045.00
ALSTOM 8,430 25.64 216,145.20
BOUYGUES SA
6,885 32.70 225,139.50
BRENNTAG SE
4,842 78.50 380,097.00
CIE DE SAINT-GOBAIN
15,406 61.85 952,861.10
CNH INDUSTRIAL NV
32,157 13.89 446,499.94
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
13,058 31.28 408,388.95
DASSAULT AVIATION SA
900 115.00 103,500.00
EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO
2,587 96.78 250,369.86
148/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FERROVIAL SA
14,656 24.59 360,391.04
GEA GROUP AG NPV
4,733 41.18 194,904.94
IMCD NV
1,726 139.65 241,035.90
KINGSPAN GROUP PLC
4,834 88.38 427,228.92
KION GROUP AG
2,235 79.60 177,906.00
KNORR-BREMSE AG
2,182 91.78 200,263.96
KONE OYJ
10,334 52.50 542,535.00
LEGRAND PROMESSES EUR4
8,140 86.02 700,202.80
MTU AERO ENGINES AG
1,680 208.00 349,440.00
PRYSMIAN SPA EUR0.10
7,952 28.84 229,335.68
RATIONAL AG
151 663.60 100,203.60
SAFRAN SA
10,414 113.44 1,181,364.16
SCHNEIDER ELECTRIC SE
16,499 144.84 2,389,715.16
SIEMENS AG
23,355 136.34 3,184,220.70
SIEMENS ENERGY AG
12,340 18.42 227,302.80
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
7,436 16.28 121,058.08
ENERGY
THALES SA
3,332 84.44 281,354.08
VINCI SA
16,501 100.98 1,666,270.98
WARTSILA OYJ
13,590 10.17 138,210.30
BUREAU VERITAS
9,218 24.47 225,564.46
RANDSTAD NV
3,926 65.68 257,859.68
RELX PLC
10,035 26.85 269,439.75
TELEPERFORMANCE 1,786 330.40 590,094.40
WOLTERS KLUWER CVA
8,144 87.02 708,690.88
ADP 906 132.65 120,180.90
AENA SME SA
2,135 149.55 319,289.25
ATLANTIA SPA
16,144 16.54 267,021.76
DEUTSCHE POST AG-REG
30,233 49.15 1,485,951.95
GETLINK SE
13,683 14.33 196,008.97
INPOST SA
5,869 5.67 33,294.83
LUFTHANSA 18,612 7.53 140,222.80
BAYER MOTOREN WERKEUR1
10,082 95.38 961,621.16
BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF
1,799 80.10 144,099.90
EUR1
CONTINENTAL 3,491 87.51 305,497.41
FAURECIA 3,868 39.64 153,327.52
FERRARI NV
3,839 194.50 746,685.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG
26,116 75.59 1,974,108.44
MICHELIN B
5,153 135.45 697,973.85
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
4,638 84.22 390,612.36
(PREF)
RENAULT SA
5,976 36.33 217,078.20
STELLANTIS NV
36,689 16.69 612,412.78
STELLANTIS NV
25,313 16.71 422,878.97
VALEO SA
7,345 26.08 191,557.60
VOLKSWAGEN STAMM
1,010 242.20 244,622.00
VOLKSWAGEN VORZUG
5,652 180.10 1,017,925.20
149/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ADIDAS AG
5,806 229.40 1,331,896.40
ESSILORLUXOTTICA 8,757 166.98 1,462,243.86
HERMES INTERNATIONAL
966 1,203.00 1,162,098.00
KERING 2,288 666.60 1,525,180.80
LVMH 8,479 686.30 5,819,137.70
MONCLER SPA
5,995 55.08 330,204.60
PUMA SE
3,065 90.30 276,769.50
SEB 804 135.10 108,620.40
ACCOR SA
5,692 32.89 187,209.88
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
2,671 36.61 97,785.31
PADDY POWER BETFAIR PLC
5,142 126.35 649,691.70
SODEXO 2,760 79.98 220,744.80
BOLLORE 26,053 4.79 124,689.65
PUBLICIS GROUPE
7,232 62.58 452,578.56
SCOUT24 SE
2,622 51.04 133,826.88
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,988 45.64 136,372.32
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
22,234 19.76 439,432.77
VIVENDI SE
22,234 11.45 254,579.30
DELIVERY HERO SE
4,892 47.07 230,266.44
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
33,229 25.35 842,355.15
JUST EAT TAKEAWAY
5,663 36.00 203,839.68
PROSUS NV
28,471 64.55 1,837,803.05
ZALANDO SE
6,284 59.48 373,772.32
CARREFOUR 19,162 18.18 348,365.16
COLRUYT NV
1,986 35.92 71,337.12
HELLOFRESH SE
4,629 47.87 221,590.23
JERONIMO MARTINS
8,284 19.99 165,597.16
KESKO OYJ-B SHS
8,375 26.17 219,173.75
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
31,853 27.09 862,738.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
23,223 55.82 1,296,307.86
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS
4,700 49.04 230,488.00
PLC
DANONE 19,539 55.88 1,091,839.32
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
15,854 10.57 167,576.78
HEINEKEN HOLDING EUR1.6
3,603 78.70 283,556.10
HEINEKEN NV
7,887 98.30 775,292.10
JDE PEET'S BV
2,655 27.13 72,016.87
KERRY GROUP A
5,008 109.75 549,628.00
PERNOD RICARD
6,387 197.10 1,258,877.70
REMY COINTREAU
680 177.00 120,360.00
BEIERSDORF 3,202 91.12 291,766.24
HENKEL AG & CO KGAA (PREF)
5,380 73.74 396,721.20
HENKEL KGAA
3,245 71.50 232,017.50
L'OREAL 7,661 360.75 2,763,705.75
UNILEVER PLC
39,570 46.28 1,831,299.60
AMPLIFON SPA
3,732 35.54 132,635.28
BIOMERIEUX 1,392 99.88 139,032.96
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,212 132.20 160,226.40
150/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DIASORIN SPA
813 117.30 95,364.90
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND
6,332 59.36 375,867.52
CO KGAA
FRESENIUS SE & CO KGaA
12,707 37.08 471,112.02
KONINKLIJKE PHILIPS NV
28,447 30.02 853,978.94
ORPEA 1,671 36.71 61,342.41
SARTORIUS AG-VORZUG
810 399.10 323,271.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
8,684 52.98 460,078.32
ARGENX SE
1,414 247.90 350,530.60
BAYER AG
29,952 54.00 1,617,408.00
EUROFINS SCIENTIFIC
4,184 85.50 357,732.00
GRIFOLS SA
9,432 14.60 137,707.20
IPSEN 1,163 98.86 114,974.18
MERCK KGAA
3,935 177.30 697,675.50
ORION OYJ
3,271 44.94 146,998.74
QIAGEN N.V.
7,232 43.14 311,988.48
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
3,263 46.20 150,750.60
SANOFI 34,711 93.03 3,229,164.33
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
873 331.00 288,963.00
UCB SA
3,817 87.12 332,537.04
ABN AMRO BANK NV-CVA
13,015 12.67 164,874.02
BANCA INTESA SPA
503,245 2.72 1,369,832.89
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT
203,111 5.71 1,160,170.03
BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG
141,192 ― ―
BANCO SANTANDER SA
528,779 3.32 1,756,603.83
BNP PARIBAS
34,316 61.92 2,124,846.72
CAIXABANK 116,252 3.24 376,191.47
COMMERZBANK AG
31,163 9.21 287,011.23
CREDIT AGRICOLE SA
36,061 13.06 470,812.41
ERSTE GROUP BANK AG
10,810 40.26 435,210.60
FINECOBANK SPA
19,256 15.99 307,807.16
ING GROUP N.V.
119,044 12.61 1,501,144.84
KBC BANCASSURANCE HOLDING NV
7,863 74.42 585,164.46
MEDIOBANCA 18,507 10.21 188,863.93
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
4,445 24.88 110,591.60
SOCIETE GENERALE-A
24,661 32.37 798,276.57
UNICREDIT SPA
64,837 14.63 948,694.98
AMUNDI SA
1,867 66.60 124,342.20
DEUTSCHE BANK AG-REG
62,825 13.56 852,158.30
DEUTSCHE BOERSE AG
5,784 156.35 904,328.40
EURAZEO 1,267 69.95 88,626.65
EURONEXT NV
2,584 80.80 208,787.20
EXOR NV
3,383 72.22 244,320.26
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
3,576 93.50 334,356.00
SOFINA 490 341.80 167,482.00
WENDEL 971 91.35 88,700.85
AEGON NV
53,451 4.76 254,319.85
AGEAS 5,607 42.75 239,699.25
151/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALLIANZ 12,583 214.10 2,694,020.30
ASSICURAZIONI GENERALI
33,568 18.54 622,350.72
AXA SA
59,018 26.92 1,588,764.56
CNP ASSURANCES
5,102 21.80 111,223.60
HANNOVER RUECK SE
1,886 173.10 326,466.60
MUENCHENER RUECK AG-REG
4,268 261.60 1,116,508.80
NN GROUP NV
8,529 49.76 424,403.04
POSTE ITALIANE
16,160 11.04 178,325.60
SAMPO INSURANCE CO A
14,839 43.36 643,419.04
AROUNDTOWN SA
32,616 5.47 178,344.28
BGP HOLDINGS PLC
1,671,480 ― ―
LEG IMMOBILIEN SE
2,254 112.85 254,363.90
VONOVIA SE
22,482 46.61 1,047,886.02
ADYEN NV
604 1,823.40 1,101,333.60
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS
13,713 61.34 841,155.42
BECHTLE AG
2,430 46.25 112,387.50
CAPGEMINI SA
4,884 185.95 908,179.80
DASSAULT SYSTEMES SE
20,257 40.69 824,257.33
EDENRED 7,868 37.69 296,544.92
NEMETSCHEK SE
1,844 74.90 138,115.60
NEXI SPA
13,685 12.30 168,257.07
SAP SE
31,883 102.26 3,260,355.58
WORLDLINE SA
7,473 44.17 330,045.04
NOKIA OYJ
164,141 5.03 824,808.52
CELLNEX TELECOM SA
15,511 38.32 594,381.52
DEUTSCHE TELEKOM
101,657 17.08 1,735,894.93
ELISA CORP-A SHARES
4,492 51.14 229,720.88
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
11,662 8.76 102,135.79
KPN (KON. PTT NEDERLAND
101,562 3.10 314,435.95
ORANGE S.A.
60,642 11.01 667,789.70
PROXIMUS 4,987 18.60 92,758.20
TELECOM ITALIA SPA
255,922 0.41 103,981.10
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
27,651 2.64 72,943.33
TELEFONICA S.A.
160,209 4.37 699,953.12
UNITED INTERNET
2,824 34.19 96,552.56
E.ON SE
68,324 12.13 828,496.82
EDP ELERGIAS DE PORTUGAL
83,896 3.96 332,395.95
EDP RENOVAVEIS SA
8,749 18.40 160,981.60
ELEC DE FRANCE EUR0.5
14,437 8.14 117,517.18
ELIA GROUP SA/NV
978 118.00 115,404.00
ENAGAS 8,038 18.31 147,175.78
ENDESA SA
10,330 18.77 193,894.10
ENEL SPA
248,081 6.44 1,596,401.23
ENGIE 55,573 14.48 804,697.04
FORTUM OYJ
14,041 22.77 319,713.57
IBERDROLA SA
177,680 9.29 1,650,647.20
NATURGY ENERGY GROUP SA
4,519 24.28 109,721.32
RED ELECTRICA CORPORACION SA
13,453 16.97 228,297.41
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RWE AG
19,542 38.34 749,240.28
SNAM SPA
64,840 4.81 312,010.08
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE
43,970 6.74 296,445.74
SPA
UNIPER SE
2,654 38.41 101,940.14
VEOLIA ENVIRONNEMENT
20,155 32.56 656,246.80
VERBUND AG
2,100 94.00 197,400.00
ASM INTERNATIONAL NV
1,423 286.00 406,978.00
ASML HOLDING NV
12,626 570.40 7,201,870.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG
39,829 31.31 1,247,045.99
STMICROELECTRONICS NV
20,103 38.25 768,939.75
147,964,301.89
ユーロ 小計 7,423,971
(19,288,626,395)
185,167,372,213
合計 35,011,974
( 185,167,372,213 )
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 ア メ リ AGNC INVESTMENT CORP 17,000 228,480.00
カ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE 4,200 779,562.00
AMERICAN TOWER CORP 13,892 3,173,488.48
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 43,800 311,418.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 4,315 1,014,413.35
BOSTON PROPERTIES INC 4,550 551,460.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,006 486,671.40
CROWN CASTLE INTL CORP 13,166 2,137,368.44
DIGITAL REALTY TRUST INC 8,600 1,162,720.00
DUKE REALTY CORP 11,700 619,164.00
EQUINIX INC 2,727 1,889,647.38
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 5,300 399,567.00
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 11,043 931,587.48
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,037 642,530.91
EXTRA SPACE STORAGE INC 4,100 768,668.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 16,900 536,237.00
HOST HOTELS AND RESORTS INC 22,148 423,248.28
INVITATION HOMES INC 17,600 679,712.00
IRON MOUNTAIN INC 8,757 376,638.57
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 17,300 354,650.00
MID AMERICA APARTMENT COMM 3,637 743,548.28
PROLOGIS INC 22,561 3,216,070.55
PUBLIC STORAGE 4,830 1,659,394.80
REALTY INCOME CORP 17,238 1,148,567.94
REGENCY CENTERS CORP 4,700 312,550.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 3,400 988,788.00
SIMON PPTY (SIMON DEBART 9,980 1,406,681.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SUN COMMUNITIES INC 3,300 611,688.00
UDR INC 9,200 499,008.00
VENTAS INC COM 11,600 614,104.00
VICI PROPERTIES INC 16,900 471,848.00
VORNADO REALTY TRUST 4,859 216,176.91
WELLTOWER INC 13,191 1,093,006.26
WEYERHAEUSER CO 22,860 895,654.80
WP CAREY INC 5,500 419,980.00
アメリカ・ドル 小計 385,897 31,764,298.83
(3,654,800,223)
カナダ・ CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 2,800 153,328.00
ドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 5,000 123,700.00
カナダ・ドル 小計 7,800 277,028.00
(25,018,398)
オースト DEXUS/AU 33,903 361,745.01
ラリア・
GOODMAN GROUP 50,608 1,167,020.48
ドル
GPT GROUP 60,418 299,069.10
MIRVAC GROUP 122,258 315,425.64
SCENTRE GROUP 165,017 524,754.06
STOCKLAND 71,820 295,898.40
VINCINITY CENTERS 117,781 223,194.99
オーストラリア・ドル 小計 621,805 3,187,107.68
(263,637,547)
イ ギ リ BRITISH LAND CO 26,659 144,651.73
ス・ポン
LAND SECURITIES GROUP PLC 21,176 170,127.98
ド
SEGRO PLC 36,492 461,806.26
イギリス・ポンド 小計 84,327 776,585.97
(121,582,299)
香港・ド LINK REIT 64,887 4,279,297.65
ル
香港・ドル 小計 64,887 4,279,297.65
(63,119,640)
シ ン ガ ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 101,885 288,334.55
ポール・
CAPITALAND INTEGRATED 154,021 329,604.94
ドル
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 71,600 132,460.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 88,867 156,405.92
シンガポール・ドル 小計 416,373 906,805.41
(77,577,202)
ユーロ COVIVIO 1,463 109,666.48
GECINA SA 1,365 159,909.75
KLEPIERRE 6,452 169,042.40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,836 273,353.36
ユーロ 小計 13,116 711,971.99
(92,812,668)
投資証券 小計 4,298,547,977
(4,298,547,977)
合計 4,298,547,977
(4,298,547,977)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額で ありま す。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書で ありま す。
３． 投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券
有価証券の合計
通 貨 銘 柄 数
額に対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 株式 608銘柄 97.3% ― 72.5%
投資証券 35銘柄 ― 2.7%
カナダ・ドル 株式 87銘柄 99.6% ― 3.7%
投資証券 2銘柄 ― 0.4%
オーストラリア・ドル 株式 55銘柄 93.6% ― 2.2%
投資証券 7銘柄 ― 6.4%
イギリス・ポンド 株式 79銘柄 98.6% ― 4.7%
投資証券 3銘柄 ― 1.4%
スイス・フラン 株式 41銘柄 100.0% ― 3.1%
香港・ドル 株式 30銘柄 96.3% ― 0.9%
投資証券 1銘柄 ― 3.7%
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 89.0% ― 0.4%
投資証券 4銘柄 ― 11.0%
ニュージーランド・ド 株式 6銘柄 100.0% ― 0.1%
ル
スウェーデン・クロー 株式 44銘柄 100.0% ― 1.1%
ナ
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 100.0% ― 0.2%
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 100.0% ― 0.8%
イスラエル・シェケル 株式 9銘柄 100.0% ― 0.1%
ユーロ 株式 234銘柄 99.5% ― 10.2%
投資証券 4銘柄 ― 0.5%
（注）組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1） 貸借対照表 （単位：円）
（2021年 2月22日現在） （2022年 2月21日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 261,226,148 404,762,831
金銭信託 49,454 434,636
コール・ローン 64,184,472 104,085,365
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国債証券 138,129,530,256 112,815,109,040
派生商品評価勘定 105,000 150,640
未収入金 391,445,888 ―
未収利息 941,126,587 745,402,426
前払費用 32,892,599 18,948,737
流動資産合計 139,820,560,404 114,088,893,675
資産合計 139,820,560,404 114,088,893,675
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 128,000 581,280
未払金 ― 605,654,872
未払解約金 263,144,116 224,535,783
未払利息 175 281
その他未払費用 4 87
流動負債合計 263,272,295 830,772,303
負債合計 263,272,295 830,772,303
純資産の部
元本等
元本 1 56,125,021,105 44,829,220,968
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 83,432,267,004 68,428,900,404
元本等合計 139,557,288,109 113,258,121,372
純資産合計 139,557,288,109 113,258,121,372
負債純資産合計 139,820,560,404 114,088,893,675
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から、翌年2月20日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配
相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で評価
しております。
２ デリバティブ等の評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリス
クは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
（ 2021年 2月22日現在 ） （ 2022年 2月21日現在 ）
区 分
１ 期首元本額 73,334,845,875円 56,125,021,105円
期中追加設定元本額 13,977,898,071円 7,492,685,110円
期中一部解約元本額 31,187,722,841円 18,788,485,247円
元本の内訳
ファンド名
ステート・ストリートDC外国債券イン 6,452,831,744円 6,525,734,988円
デックス・オープン
ステート・ストリートＤＣグローバル 26,257,605円 27,752,805円
債券インデックス・オープン
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス 88,566,395円 864,844,189円
クバジェット型バランス・オープン
（ステイブル）
外国債券インデックス・ファンド／為 4,747,875,742円 2,727,903,184円
替ヘッジ付き（年金1）＜適格機関投
資家限定＞
外国債券パッシブ・ファンド＜適格機 1,307,563,720円 945,432,342円
関投資家限定＞
バランスファンドVA30A＜適格機関投 2,175,827円 1,477,413円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 183,758,012円 131,144,952円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 78,138円 81,946円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 5,656,170円 5,901,645円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 4,384,806円 4,039,197円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 6,797,722,184円 6,334,376,233円
資家限定＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国債券インデックス・ファンドVA1 91,789,915円 78,290,488円
＜適格機関投資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 1,478,376円 1,522,649円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 2,499,101,282円 2,140,003,570円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 1,220,574,038円 1,128,658,937円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 31,271,771円 25,724,700円
資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 825,024,786円 696,774,062円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 3,569,958,212円 3,408,874,554円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 933,979,159円 796,702,791円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 2,678,768,938円 2,375,871,421円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 81,154,270円 74,144,512円
資家限定＞
外国債券インデックス・ファンド（年 158,208,287円 159,210,423円
金）＜適格機関投資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関 97,480,808円 93,357,417円
投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関 54,679,175円 56,178,677円
投資家限定＞
外国債券インデックス・ファンドＶＡ 7,101,345,280円 ― 円
２＜適格機関投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 44,247,215円 40,736,429円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機 624,624,601円 560,225,202円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機 2,339,798円 2,022,530円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機 1,903,450円 1,874,506円
関投資家限定＞
外国債券インデックス・ファンドＶＡ 3,486,611,388円 916,323,583円
３＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２０ 914,770,303円 838,619,218円
＜適格機関投資家限定＞
世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格機 1,655,521,939円 1,464,119,127円
関投資家限定＞
外国債券インデックス・ファンドＡ／ 1,062,611,625円 600,045,110円
為替ヘッジ付き＜適格機関投資家限定
＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 33,554,864円 29,466,570円
＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 ― 円 193,067,286円
戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
格機関投資家限定＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
債券マルチ・ファクター戦略ファンド 292,329,694円 565,394,934円
（年金）＜適格機関投資家限定＞
フレックス資産配分戦略ファンド＜適 91,235,383円 278,379,509円
格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 ― 円 127,780,936円
戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
関投資家限定＞
ステート・ストリート先進国債券イン 88,152,516円 103,024,464円
デックス・オープン
ステート・ストリート先進国債券イン 3,832,211,540円 5,435,093,427円
デックス・オープン（為替ヘッジあ
り）
世界国債タームスプレッド・プレミア 3,702,495,339円 3,896,322,199円
戦略ファンド／為替ヘッジ付＜適格機
関投資家限定＞
世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投資 31,267,872円 19,489,997円
家限定＞
世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投資 148,264,459円 85,830,664円
家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機 2,191,947円 984,013円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格 1,058,247,755円 990,434,150円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格 74,604,035円 63,125,976円
機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機 16,150,742円 12,858,043円
関投資家限定＞
計 56,125,021,105円 44,829,220,968円
２ 受益権の総数 56,125,021,105口 44,829,220,968口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、保有外貨建資産の売却代金、償還金、
配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用している為替
予約取引があり、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンター
パーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2021年 2月22日現在） （2022年 2月21日現在）
区 分
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
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３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価の算定においては
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が め、異なる前提条件等によった場
含まれております。当該価額の算定 合、当該価額が異なることもありま
においては一定の前提条件等を採用 す。
しているため、異なる前提条件等に 「注記表（デリバティブ取引等関
よった場合、当該価額が異なること 係に関する注記）」におけるデリバ
もあります。 ティブ取引に関する契約額等につい
「注記表（デリバティブ取引等関 ては、その金額自体がデリバティブ
係に関する注記）」におけるデリバ 取引に係る市場リスクを示すもので
ティブ取引に関する契約額等につい はありません。
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2021年 2月22日現在 ） （ 2022年 2月21日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
国債証券 △1,483,758,046 △6,563,134,191
合計 △1,483,758,046 △6,563,134,191
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（単位：円）
（2021年 2月22日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 売建
アメリカ・ドル 52,850,000 ― 52,745,000 105,000
ユーロ 204,528,000 ― 204,656,000 △128,000
合 計 257,378,000 ― 257,401,000 △23,000
（単位：円）
（2022年 2月21日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
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市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 333,795,800 ― 333,662,110 △133,690
イギリス・ポンド 46,983,000 ― 46,965,510 △17,490
ユーロ 287,108,800 ― 286,803,440 △305,360
売建
アメリカ・ドル 103,428,000 ― 103,552,740 △124,740
ユーロ 104,440,000 ― 104,289,360 150,640
合 計 875,755,600 ― 875,273,160 △430,640
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2021年 2月22日現在 ） （ 2022年 2月21日現在 ）
2.4865 2.5264
1口当たり純資産額 円 円
（24,865 （25,264
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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国債証券 アメリカ・ US TREASURY N/B 1.63% 23/05/31 6,300,000 6,329,039.09
ドル
US TREASURY N/B 2.0% 26/11/15 4,550,000 4,585,191.42
US TREASURY N/B 3.75% 43/11/15 1,450,000 1,793,582.02
US TREASURY N/B 2.5% 46/05/15 2,000,000 2,051,640.62
US TREASURY N/B 4.5% 36/02/15 500,000 654,511.72
US TREASURY N/B 6.25% 30/05/15 900,000 1,198,054.69
US TREASURY N/B 1.75% 23/01/31 4,900,000 4,931,390.62
US TREASURY N/B 2.0% 23/02/15 6,000,000 6,054,140.64
US TREASURY N/B 2.63% 23/02/28 8,000,000 8,122,187.52
US TREASURY N/B 1.5% 23/03/31 9,000,000 9,032,343.75
US TREASURY N/B 1.75% 23/05/15 5,800,000 5,835,796.90
US TREASURY N/B 1.38% 23/06/30 2,500,000 2,501,855.47
US TREASURY N/B 2.75% 23/07/31 4,000,000 4,080,781.24
US TREASURY N/B 6.25% 23/08/15 1,200,000 1,286,812.50
US TREASURY N/B 2.5% 23/08/15 5,500,000 5,593,886.70
US TREASURY N/B 2.75% 23/08/31 1,300,000 1,326,660.15
US TREASURY N/B 1.38% 23/09/30 5,000,000 4,998,046.90
US TREASURY N/B 2.88% 23/09/30 5,200,000 5,322,078.11
US TREASURY N/B 1.63% 23/10/31 5,000,000 5,015,039.05
US TREASURY N/B 2.75% 23/11/15 4,300,000 4,396,078.12
US TREASURY N/B 2.13% 23/11/30 4,000,000 4,047,031.24
US TREASURY N/B 2.25% 23/12/31 4,500,000 4,563,984.37
US TREASURY N/B 2.25% 24/01/31 3,600,000 3,652,875.00
US TREASURY N/B 2.75% 24/02/15 6,000,000 6,146,953.14
US TREASURY N/B 2.13% 24/02/29 7,000,000 7,087,226.58
US TREASURY N/B 2.13% 24/03/31 5,000,000 5,061,132.80
US TREASURY N/B 2.0% 24/04/30 4,500,000 4,543,417.98
US TREASURY N/B 2.5% 24/05/15 6,000,000 6,123,750.00
US TREASURY N/B 2.0% 24/06/30 3,000,000 3,029,296.86
US TREASURY N/B 2.13% 24/07/31 3,000,000 3,038,554.68
US TREASURY N/B 2.38% 24/08/15 8,300,000 8,453,679.64
US TREASURY N/B 1.88% 24/08/31 3,800,000 3,824,640.64
US TREASURY N/B 2.13% 24/09/30 5,200,000 5,265,609.38
US TREASURY N/B 2.25% 24/11/15 5,200,000 5,284,296.88
US TREASURY N/B 2.25% 24/12/31 2,500,000 2,540,429.70
US TREASURY N/B 2.5% 25/01/31 2,500,000 2,558,300.77
US TREASURY N/B 2.0% 25/02/15 5,000,000 5,044,726.55
US TREASURY N/B 2.75% 25/02/28 3,900,000 4,019,589.83
US TREASURY N/B 2.63% 25/03/31 3,500,000 3,596,796.87
US TREASURY N/B 2.13% 25/05/15 5,200,000 5,264,187.50
US TREASURY N/B 2.75% 25/06/30 2,900,000 2,993,796.87
US TREASURY N/B 2.88% 25/07/31 4,600,000 4,770,164.07
US TREASURY N/B 2.0% 25/08/15 4,500,000 4,533,925.77
US TREASURY N/B 0.25% 25/08/31 3,000,000 2,843,085.93
US TREASURY N/B 3.0% 25/09/30 4,300,000 4,483,421.87
US TREASURY N/B 2.25% 25/11/15 5,900,000 5,996,335.90
US TREASURY N/B 2.88% 25/11/30 4,800,000 4,989,187.48
US TREASURY N/B 2.63% 25/12/31 2,500,000 2,577,343.75
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US TREASURY N/B 2.63% 26/01/31 3,500,000 3,607,324.21
US TREASURY N/B 1.63% 26/02/15 5,000,000 4,964,648.45
US TREASURY N/B 2.5% 26/02/28 3,000,000 3,078,164.07
US TREASURY N/B 2.25% 26/03/31 4,500,000 4,574,882.79
US TREASURY N/B 0.75% 26/03/31 1,200,000 1,149,000.00
US TREASURY N/B 1.63% 26/05/15 5,200,000 5,158,968.77
US TREASURY N/B 0.88% 26/06/30 4,000,000 3,840,468.76
US TREASURY N/B 1.5% 26/08/15 3,500,000 3,451,054.67
US TREASURY N/B 1.38% 26/08/31 3,500,000 3,431,914.08
US TREASURY N/B 1.63% 26/09/30 4,000,000 3,964,062.48
US TREASURY N/B 0.88% 26/09/30 1,800,000 1,723,851.55
US TREASURY N/B 1.25% 26/11/30 4,000,000 3,895,312.48
US TREASURY N/B 1.5% 27/01/31 2,000,000 1,969,531.24
US TREASURY N/B 2.25% 27/02/15 3,500,000 3,569,863.29
US TREASURY N/B 2.38% 27/05/15 4,200,000 4,310,250.00
US TREASURY N/B 0.5% 27/06/30 2,000,000 1,862,187.50
US TREASURY N/B 0.38% 27/07/31 3,500,000 3,232,714.83
US TREASURY N/B 2.25% 27/08/15 2,000,000 2,040,859.38
US TREASURY N/B 0.38% 27/09/30 4,200,000 3,866,296.89
US TREASURY N/B 0.5% 27/10/31 4,900,000 4,536,136.73
US TREASURY N/B 2.25% 27/11/15 3,400,000 3,467,734.39
US TREASURY N/B 0.63% 27/11/30 2,000,000 1,862,187.50
US TREASURY N/B 0.63% 27/12/31 3,300,000 3,068,871.10
US TREASURY N/B 2.75% 28/02/15 5,000,000 5,241,210.95
US TREASURY N/B 1.25% 28/03/31 4,700,000 4,522,832.04
US TREASURY N/B 2.88% 28/05/15 4,200,000 4,438,054.69
US TREASURY N/B 1.25% 28/05/31 4,700,000 4,516,222.66
US TREASURY N/B 1.25% 28/06/30 5,000,000 4,800,585.95
US TREASURY N/B 2.88% 28/08/15 5,000,000 5,291,015.60
US TREASURY N/B 1.38% 28/10/31 2,000,000 1,931,093.76
US TREASURY N/B 3.13% 28/11/15 3,200,000 3,442,500.00
US TREASURY N/B 1.5% 28/11/30 1,850,000 1,799,992.18
US TREASURY N/B 1.38% 28/12/31 4,500,000 4,342,500.00
US TREASURY N/B 2.63% 29/02/15 2,500,000 2,615,917.97
US TREASURY N/B 2.38% 29/05/15 2,500,000 2,578,417.97
US TREASURY N/B 1.63% 29/08/15 2,500,000 2,452,539.05
US TREASURY N/B 1.75% 29/11/15 2,100,000 2,077,851.55
US TREASURY N/B 1.5% 30/02/15 1,500,000 1,454,941.41
US TREASURY N/B 0.63% 30/05/15 4,200,000 3,788,531.25
US TREASURY N/B 0.63% 30/08/15 4,000,000 3,595,156.24
US TREASURY N/B 0.88% 30/11/15 6,500,000 5,954,355.48
US TREASURY N/B 1.13% 31/02/15 6,000,000 5,604,843.72
US TREASURY N/B 1.63% 31/05/15 4,500,000 4,383,808.60
US TREASURY N/B 1.25% 31/08/15 5,100,000 4,798,781.25
US TREASURY N/B 1.38% 31/11/15 5,000,000 4,750,000.00
US TREASURY N/B 4.5% 38/05/15 500,000 663,574.22
US TREASURY N/B 3.5% 39/02/15 600,000 712,312.50
US TREASURY N/B 4.25% 39/05/15 700,000 908,578.12
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 4.38% 39/11/15 750,000 988,330.08
US TREASURY N/B 4.38% 40/05/15 1,500,000 1,982,578.12
US TREASURY N/B 1.13% 40/05/15 2,000,000 1,644,140.62
US TREASURY N/B 3.88% 40/08/15 900,000 1,117,933.59
US TREASURY N/B 1.13% 40/08/15 4,550,000 3,725,312.50
US TREASURY N/B 4.25% 40/11/15 1,000,000 1,300,273.44
US TREASURY N/B 1.38% 40/11/15 3,000,000 2,562,421.86
US TREASURY N/B 4.75% 41/02/15 1,800,000 2,488,359.38
US TREASURY N/B 1.88% 41/02/15 2,300,000 2,138,101.57
US TREASURY N/B 2.25% 41/05/15 2,050,000 2,022,212.88
US TREASURY N/B 3.75% 41/08/15 800,000 981,531.24
US TREASURY N/B 3.13% 41/11/15 950,000 1,071,013.66
US TREASURY N/B 2.0% 41/11/15 2,000,000 1,895,625.00
US TREASURY N/B 3.13% 42/02/15 900,000 1,016,964.84
US TREASURY N/B 2.75% 42/11/15 1,400,000 1,491,656.25
US TREASURY N/B 3.13% 43/02/15 700,000 789,359.37
US TREASURY N/B 2.88% 43/05/15 1,700,000 1,845,296.87
US TREASURY N/B 3.63% 43/08/15 1,400,000 1,699,851.56
US TREASURY N/B 3.63% 44/02/15 1,500,000 1,826,191.41
US TREASURY N/B 3.13% 44/08/15 1,000,000 1,132,851.56
US TREASURY N/B 2.5% 45/02/15 2,000,000 2,045,000.00
US TREASURY N/B 3.0% 45/05/15 1,400,000 1,558,976.56
US TREASURY N/B 2.88% 45/08/15 2,000,000 2,186,484.38
US TREASURY N/B 3.0% 45/11/15 1,000,000 1,117,539.06
US TREASURY N/B 2.25% 46/08/15 1,200,000 1,175,625.00
US TREASURY N/B 2.88% 46/11/15 1,400,000 1,538,742.18
US TREASURY N/B 3.0% 47/02/15 1,000,000 1,125,000.00
US TREASURY N/B 3.0% 47/05/15 1,400,000 1,579,210.93
US TREASURY N/B 2.75% 47/08/15 1,500,000 1,622,929.68
US TREASURY N/B 2.75% 47/11/15 1,900,000 2,056,156.25
US TREASURY N/B 3.0% 48/02/15 550,000 624,636.71
US TREASURY N/B 3.13% 48/05/15 2,300,000 2,675,546.87
US TREASURY N/B 3.0% 48/08/15 2,700,000 3,073,570.32
US TREASURY N/B 3.38% 48/11/15 2,500,000 3,045,410.15
US TREASURY N/B 3.0% 49/02/15 2,800,000 3,202,828.13
US TREASURY N/B 2.88% 49/05/15 3,000,000 3,360,234.36
US TREASURY N/B 2.25% 49/08/15 1,000,000 992,773.44
US TREASURY N/B 2.38% 49/11/15 2,900,000 2,958,453.12
US TREASURY N/B 2.0% 50/02/15 2,840,000 2,672,595.31
US TREASURY N/B 1.25% 50/05/15 3,600,000 2,819,812.50
US TREASURY N/B 1.38% 50/08/15 4,500,000 3,637,265.62
US TREASURY N/B 1.63% 50/11/15 800,000 688,000.00
US TREASURY N/B 1.88% 51/02/15 4,850,000 4,430,550.75
US TREASURY N/B 2.38% 51/05/15 4,700,000 4,808,871.08
US TREASURY N/B 2.0% 51/08/15 600,000 564,843.75
US TREASURY N/B 1.88% 51/11/15 1,700,000 1,556,562.50
US TREASURY N/B 4.38% 38/02/15 400,000 523,296.87
US TREASURY N/B 5.0% 37/05/15 500,000 692,285.15
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 6.0% 26/02/15 2,000,000 2,325,156.24
US TREASURY N/B 5.38% 31/02/15 500,000 644,218.75
US TREASURY N/B 6.13% 27/11/15 300,000 369,410.15
アメリカ・ドル 小計 466,190,000 470,126,753.21
(54,092,784,224)
カナダ・ド CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 29/06/01 900,000 1,144,035.00
ル
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.25% 23/05/01 630,000 622,365.03
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/06/01 3,200,000 3,207,689.60
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 24/03/01 1,400,000 1,420,843.20
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 24/06/01 2,600,000 2,655,902.60
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 25/06/01 3,400,000 3,468,853.40
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/06/01 1,900,000 1,886,806.40
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 27/06/01 300,000 289,321.80
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/06/01 700,000 711,182.50
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 30/06/01 2,000,000 1,915,632.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 31/06/01 1,900,000 1,839,390.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 45/12/01 600,000 747,078.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 48/12/01 700,000 782,802.30
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 51/12/01 2,000,000 1,932,000.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 53/12/01 150,000 134,963.70
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 64/12/01 570,000 651,223.29
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/06/01 500,000 687,901.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 37/06/01 650,000 891,748.00
カナダ・ドル 小計 24,100,000 24,989,737.82
(2,256,823,222)
オーストラ AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 23/04/21 200,000 211,070.71
リア・ドル
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 24/04/21 2,000,000 2,065,975.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 25/04/21 1,200,000 1,259,211.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 26/04/21 1,150,000 1,261,416.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 27/04/21 1,800,000 2,048,185.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 27/11/21 300,000 312,078.81
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 28/05/21 1,000,000 1,011,250.79
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 28/11/21 900,000 937,376.26
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 29/04/21 450,000 483,870.69
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/21 2,200,000 2,253,569.82
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 30/12/21 2,350,000 2,123,089.17
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 31/11/21 710,000 633,600.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 32/05/21 2,100,000 1,909,218.31
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 33/04/21 1,250,000 1,525,121.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 35/06/21 400,000 415,847.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 39/06/21 450,000 488,288.05
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 41/05/21 550,000 552,446.53
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 47/03/21 550,000 568,517.19
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 51/06/21 750,000 591,122.79
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 37/04/21 350,000 404,935.90
オーストラリア・ドル 小計 20,660,000 21,056,192.33
(1,741,768,229)
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イギリス・ UK GILT BOND 4.25% 49/12/07 1,230,000 1,995,589.33
ポンド
UK GILT BOND 4.5% 42/12/07 1,000,000 1,527,273.60
UK GILT BOND 4.5% 34/09/07 1,100,000 1,476,769.80
UK GILT BOND 4.25% 39/09/07 650,000 923,160.68
UK GILT BOND 4.0% 60/01/22 800,000 1,423,304.00
UK GILT BOND 5.0% 25/03/07 1,500,000 1,666,565.16
UK GILT BOND 2.25% 23/09/07 2,300,000 2,334,897.94
UK GILT BOND 2.0% 25/09/07 800,000 820,872.00
UK GILT BOND 1.5% 26/07/22 1,200,000 1,214,431.27
UK GILT BOND 4.25% 40/12/07 850,000 1,226,336.99
UK GILT BOND 3.5% 45/01/22 1,300,000 1,790,135.36
UK GILT BOND 3.75% 52/07/22 1,120,000 1,741,047.61
UK GILT BOND 4.25% 36/03/07 1,000,000 1,345,682.00
UK GILT BOND 4.75% 30/12/07 1,400,000 1,799,810.32
UK GILT BOND 6.0% 28/12/07 500,000 654,275.00
UK GILT BOND 0.38% 30/10/22 300,000 276,923.10
UK GILT BOND 0.88% 29/10/22 900,000 873,724.68
UK GILT BOND 1.63% 28/10/22 1,300,000 1,332,685.38
UK GILT BOND 1.63% 71/10/22 650,000 743,392.26
UK GILT BOND 1.0% 24/04/22 1,050,000 1,044,876.00
UK GILT BOND 1.75% 49/01/22 800,000 843,889.60
UK GILT BOND 1.75% 57/07/22 1,100,000 1,202,273.49
UK GILT BOND 2.5% 65/07/22 780,000 1,086,922.20
UK GILT BOND 2.75% 24/09/07 1,200,000 1,244,147.04
UK GILT BOND 3.5% 68/07/22 700,000 1,233,890.00
UK GILT BOND 4.25% 46/12/07 1,500,000 2,335,878.00
UK GILT BOND 4.25% 32/06/07 1,500,000 1,905,825.00
UK GILT BOND 4.25% 27/12/07 1,400,000 1,633,981.44
UK GILT BOND 4.25% 55/12/07 800,000 1,399,430.40
UK GILT BOND 4.75% 38/12/07 700,000 1,035,747.86
UK GILT BOND 0.25% 31/07/31 650,000 585,104.52
UK GILT BOND 1.75% 37/09/07 950,000 976,087.00
UK GILT BOND 1.13% 39/01/31 600,000 561,888.24
イギリス・ポンド 小計 33,630,000 42,256,817.27
(6,615,727,311)
シンガポー SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 23/07/01 1,000,000 1,022,626.21
ル・ドル
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 25/06/01 1,200,000 1,235,520.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.88% 30/09/01 700,000 749,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.38% 33/09/01 350,000 396,025.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 39/07/01 320,000 330,560.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 42/04/01 350,000 385,189.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 46/03/01 360,000 398,880.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.88% 50/03/01 400,000 375,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.5% 27/03/01 880,000 951,984.00
シンガポール・ドル 小計 5,560,000 5,844,984.21
(500,038,399)
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マ レ ー シ MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 27/05/31 1,000,000 1,003,406.90
ア ・ リ ン
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.07% 50/06/15 2,700,000 2,545,884.20
ギット
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.48% 23/03/15 4,200,000 4,266,046.30
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.96% 25/09/15 5,000,000 5,158,225.04
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.9% 26/11/30 2,500,000 2,565,636.57
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 30/04/15 1,100,000 1,160,392.83
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.94% 43/09/30 1,500,000 1,615,455.37
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.74% 46/03/15 1,550,000 1,596,450.89
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.92% 48/07/06 720,000 759,745.95
マレーシア・リンギット 小計 20,270,000 20,671,244.05
(567,876,282)
スウェーデ SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/11/12 5,000,000 5,124,400.00
ン・クロー
SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/13 8,100,000 8,309,725.20
ナ
SWEDISH GOVERNMENT BOND 2.5% 25/05/12 250,000 267,682.60
SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/12 4,200,000 4,257,290.52
SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 29/11/12 3,000,000 3,041,310.00
SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 39/03/30 3,800,000 5,482,935.64
スウェーデン・クローナ 小計 24,350,000 26,483,343.96
(324,156,130)
ノ ル NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/02/19 3,000,000 2,949,708.00
ウェー・ク
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 24/03/14 4,000,000 4,103,688.00
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 27/02/17 3,900,000 3,856,071.18
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 29/09/06 5,300,000 5,188,170.00
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.38% 30/08/19 2,200,000 2,081,728.00
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/05/24 3,800,000 3,829,963.00
ノルウェー・クローネ 小計 22,200,000 22,009,328.18
(282,379,680)
デ ン マ ー DANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/15 2,000,000 2,065,856.00
ク・クロー
DANISH GOVERNMENT BOND 1.75% 25/11/15 4,100,000 4,364,417.20
ネ
DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/11/15 4,000,000 4,064,150.00
DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/11/15 5,200,000 5,267,184.00
DANISH GOVERNMENT BOND 4.5% 39/11/15 6,100,000 10,135,485.50
DANISH GOVERNMENT BOND 0.25% 52/11/15 1,950,000 1,749,930.00
デンマーク・クローネ 小計 23,350,000 27,647,022.70
(484,652,307)
メキシコ・ MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 31/05/29 11,000,000 10,964,580.00
ペソ
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 23/12/07 34,500,000 34,646,530.81
MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 24/12/05 15,000,000 15,837,098.85
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.5% 27/06/03 23,600,000 23,355,211.83
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 29/05/31 19,000,000 19,802,888.32
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 34/11/23 7,500,000 7,435,275.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 36/11/20 9,000,000 10,646,726.58
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 38/11/18 10,000,000 10,467,566.70
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 42/11/13 8,500,000 8,225,110.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 47/11/07 5,000,000 4,956,241.25
メキシコ・ペソ 小計 143,100,000 146,337,229.34
(830,932,055)
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イ ス ラ エ ISRAEL FIXED BOND 2,800,000 2,856,280.00
ル・シェケ
ISRAEL FIXED BOND 1,800,000 1,871,100.00
ル
ISRAEL FIXED BOND 2,400,000 2,553,960.00
ISRAEL FIXED BOND 1,700,000 1,829,200.00
ISRAEL FIXED BOND 1,800,000 1,749,600.00
ISRAEL FIXED BOND 850,000 1,274,532.50
ISRAEL FIXED BOND 1,120,000 1,383,928.00
イスラエル・シェケル 小計 12,470,000 13,518,600.50
(485,306,943)
ポ ー ラ ン POLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 23/10/25 5,000,000 5,037,250.00
ド・ズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25/07/25 3,400,000 3,347,980.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 26/07/25 3,000,000 2,846,100.00
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 29/04/25 4,200,000 4,705,890.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 30/10/25 2,400,000 1,955,184.00
ポーランド・ズロチ 小計 18,000,000 17,892,404.00
(514,852,135)
中国・元 CHINA GOVERNMENT BOND 35,100,000 35,368,515.00
CHINA GOVERNMENT BOND 9,200,000 9,331,008.00
CHINA GOVERNMENT BOND 10,500,000 10,583,570.23
中国・元 小計 54,800,000 55,283,093.23
(1,006,130,183)
ユーロ ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/01 1,500,000 1,723,350.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 71/06/22 160,000 116,006.60
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 23/06/22 600,000 622,082.40
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 24/06/22 1,200,000 1,282,030.80
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 25/06/22 1,270,000 1,309,364.92
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/28 1,000,000 1,188,454.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 27/06/22 800,000 827,885.60
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 28/06/22 550,000 569,528.30
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 29/06/22 750,000 779,728.50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 30/06/22 790,000 766,450.47
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 31/06/22 1,050,000 1,092,598.50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 32/03/28 700,000 935,773.30
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 33/04/22 280,000 298,739.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 34/06/22 450,000 568,845.90
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 37/06/22 400,000 430,301.60
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 38/06/22 400,000 459,332.80
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 40/06/22 240,000 214,789.44
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 41/03/28 850,000 1,322,302.50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 45/06/22 470,000 725,265.93
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 47/06/22 550,000 599,382.85
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 50/06/22 550,000 609,864.75
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 57/06/22 410,000 517,978.83
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 66/06/22 300,000 379,278.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28/03/28 1,500,000 1,990,770.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 35/03/28 1,000,000 1,524,320.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 71/10/31 250,000 189,776.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.4% 23/01/31 1,500,000 1,583,975.53
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SPANISH GOVERNMENT BOND 4.4% 23/10/31 2,000,000 2,159,355.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.8% 24/01/31 1,800,000 1,975,104.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 3.8% 24/04/30 400,000 434,640.62
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.75% 24/10/31 2,600,000 2,795,273.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.6% 25/04/30 1,650,000 1,728,536.70
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.65% 25/07/30 1,600,000 1,842,032.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.3% 26/10/31 2,100,000 2,186,538.90
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 27/04/30 1,900,000 1,993,840.27
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 27/10/31 600,000 628,008.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/04/30 1,400,000 1,462,781.60
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/07/30 1,400,000 1,461,867.40
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 29/04/30 1,200,000 1,255,131.60
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.6% 29/10/31 1,200,000 1,178,664.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 30/04/30 1,050,000 1,017,802.38
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.95% 30/07/30 1,500,000 1,624,117.50
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.1% 31/04/30 2,000,000 1,834,626.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.35% 33/07/30 1,160,000 1,298,451.03
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.85% 35/07/30 1,300,000 1,374,151.35
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.7% 41/07/30 1,300,000 1,983,976.80
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.0% 42/07/30 250,000 222,816.87
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 44/10/31 650,000 1,082,081.65
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.7% 48/10/31 900,000 1,076,622.30
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.0% 50/10/31 820,000 666,496.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/02/01 1,800,000 2,249,011.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 34/08/01 1,200,000 1,610,664.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 7.25% 26/11/01 800,000 1,034,436.80
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 25/02/15 2,700,000 2,769,360.30
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 25/08/15 2,650,000 2,766,247.55
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 27/02/15 1,400,000 1,424,871.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 27/08/15 1,500,000 1,545,840.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 42/07/04 1,000,000 1,581,135.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 46/08/15 1,550,000 2,332,416.75
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/02/15 350,000 357,578.90
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/05/15 2,300,000 2,360,951.77
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/08/15 4,800,000 4,989,763.20
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 24/05/15 550,000 574,219.25
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 24/08/15 2,150,000 2,225,789.65
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 26/02/15 3,100,000 3,185,746.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 28/08/15 1,200,000 1,220,155.20
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 29/02/15 1,500,000 1,524,837.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 29/08/15 1,600,000 1,595,100.80
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 30/02/15 1,200,000 1,193,601.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 30/08/15 1,500,000 1,493,452.12
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 31/02/15 1,300,000 1,284,786.10
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 31/08/15 1,250,000 1,230,402.50
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 35/05/15 1,500,000 1,439,122.50
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 44/07/04 1,100,000 1,617,991.30
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.25% 48/08/15 1,300,000 1,573,182.00
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GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 50/08/15 1,900,000 1,673,582.70
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 52/08/15 250,000 216,270.75
ITALIAN GOVERNMENT BOND 9.0% 23/11/01 1,700,000 1,958,981.40
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 39/08/01 1,000,000 1,411,607.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 29/11/01 1,800,000 2,306,727.28
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/02/01 1,200,000 1,671,616.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.0% 31/05/01 1,500,000 2,060,471.02
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.95% 23/03/15 1,500,000 1,520,769.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 23/08/01 2,800,000 2,998,842.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.65% 23/10/15 700,000 708,201.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 24/03/01 2,000,000 2,176,024.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.85% 24/05/15 2,250,000 2,330,662.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 24/09/01 1,800,000 1,954,083.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.35% 25/02/01 1,700,000 1,693,200.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 25/03/01 2,000,000 2,269,940.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 25/06/01 2,300,000 2,369,460.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 25/12/01 2,700,000 2,831,525.10
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.6% 26/06/01 2,600,000 2,684,136.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 26/12/01 1,500,000 1,523,331.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.2% 27/06/01 1,700,000 1,800,912.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.05% 27/08/01 300,000 315,128.64
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/02/01 3,600,000 3,769,660.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/09/01 1,900,000 2,312,068.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 28/12/01 1,100,000 1,206,130.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 29/08/01 800,000 889,236.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 30/03/01 1,700,000 1,959,280.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.35% 30/04/01 1,000,000 984,929.68
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.65% 30/12/01 1,700,000 1,697,026.70
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.9% 31/04/01 1,050,000 977,366.25
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.6% 31/08/01 1,000,000 900,956.16
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.65% 32/03/01 1,600,000 1,585,139.96
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 33/09/01 1,000,000 1,060,850.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.35% 35/03/01 800,000 925,172.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 36/09/01 1,400,000 1,436,691.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.95% 38/09/01 900,000 1,002,975.30
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 40/09/01 1,400,000 1,996,507.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.8% 41/03/01 970,000 900,354.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 44/09/01 1,350,000 1,931,532.69
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 46/09/01 900,000 1,049,019.30
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.7% 47/03/01 600,000 637,674.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.45% 48/03/01 800,000 962,523.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.85% 49/09/01 750,000 962,820.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 50/09/01 900,000 898,255.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.7% 51/09/01 580,000 490,893.44
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 67/03/01 700,000 710,181.79
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/07/04 1,400,000 1,831,702.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 5.63% 28/01/04 2,000,000 2,676,698.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/04 1,850,000 2,865,154.20
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GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 39/07/04 900,000 1,504,683.90
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 34/07/04 1,000,000 1,561,036.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 40/07/04 1,000,000 1,797,564.01
GERMAN GOVERNMENT BOND 5.5% 31/01/04 1,300,000 1,930,280.30
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 24/01/04 1,450,000 1,637,529.95
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 30/01/04 850,000 1,269,789.50
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/07/04 1,000,000 1,356,841.50
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 26/08/15 2,200,000 2,215,622.20
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/04/15 190,000 194,565.06
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.0% 24/04/15 280,000 294,791.28
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.0% 24/09/15 400,000 403,240.00
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/04/15 430,000 439,525.36
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/09/15 120,000 122,629.80
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.75% 28/07/04 400,000 465,296.00
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 28/09/15 150,000 152,238.15
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/09/15 220,000 222,675.86
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.0% 30/09/15 300,000 288,187.20
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.75% 31/04/15 280,000 286,820.24
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.13% 31/09/15 150,000 144,281.55
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.13% 34/04/15 300,000 317,284.50
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.13% 36/04/15 280,000 257,038.88
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.25% 40/09/15 150,000 135,817.50
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.63% 42/07/04 265,000 360,128.11
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.38% 47/04/15 160,000 182,149.28
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.13% 52/04/15 155,000 125,316.12
FINNISH GOVERNMENT BOND 4.0% 25/07/04 600,000 685,332.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.5% 41/04/25 1,800,000 2,916,079.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 60/04/25 1,310,000 2,391,851.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 23/03/25 350,000 352,378.25
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 23/05/25 2,800,000 2,882,272.40
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 24/03/25 300,000 302,212.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 24/05/25 2,400,000 2,540,575.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 25/05/25 2,900,000 2,959,816.03
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 26/04/25 2,720,000 3,118,180.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/05/25 2,800,000 2,854,492.98
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.75% 27/10/25 3,850,000 4,413,755.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/25 2,500,000 2,575,895.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/11/25 2,400,000 2,469,820.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/05/25 2,200,000 2,220,680.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 29/11/25 2,300,000 2,223,962.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/25 2,200,000 2,568,940.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 30/11/25 2,500,000 2,384,140.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 31/11/25 1,300,000 1,222,071.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 34/05/25 1,500,000 1,580,342.17
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 36/05/25 2,350,000 2,469,948.70
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 39/06/25 1,500,000 1,714,780.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 40/05/25 1,100,000 1,011,836.32
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.0% 48/05/25 1,400,000 1,679,183.80
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FRENCH GOVERNMENT BOND 1.5% 50/05/25 1,400,000 1,507,522.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 53/05/25 100,000 86,813.60
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.75% 35/04/25 1,700,000 2,550,204.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 5.5% 29/04/25 1,800,000 2,461,426.79
FRENCH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/10/25 2,100,000 3,213,338.10
FRENCH GOVERNMENT BOND 6.0% 25/10/25 2,400,000 2,943,331.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 25/11/25 2,300,000 2,389,511.44
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.5% 31/05/25 2,500,000 2,711,675.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 45/05/25 1,800,000 2,606,713.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 38/10/25 800,000 1,189,694.93
FRENCH GOVERNMENT BOND 8.5% 23/04/25 1,200,000 1,327,917.60
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 55/04/25 1,400,000 2,456,213.74
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 23/10/25 3,700,000 3,995,001.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 24/11/25 3,000,000 3,166,143.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.25% 26/11/25 2,400,000 2,416,567.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 66/05/25 1,050,000 1,196,698.65
IRISH GOVERNMENT BOND 0.55% 41/04/22 70,000 63,988.26
IRISH GOVERNMENT BOND 5.4% 25/03/13 500,000 585,275.00
IRISH GOVERNMENT BOND 1.7% 37/05/15 300,000 332,277.00
IRISH GOVERNMENT BOND 3.9% 23/03/20 120,000 125,665.80
IRISH GOVERNMENT BOND 0.0% 31/10/18 100,000 93,440.40
IRISH GOVERNMENT BOND 0.4% 35/05/15 300,000 281,087.10
IRISH GOVERNMENT BOND 0.9% 28/05/15 520,000 541,122.40
IRISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/05/15 900,000 937,002.60
IRISH GOVERNMENT BOND 1.1% 29/05/15 500,000 523,903.50
IRISH GOVERNMENT BOND 1.3% 33/05/15 350,000 368,708.37
IRISH GOVERNMENT BOND 1.35% 31/03/18 650,000 696,416.50
IRISH GOVERNMENT BOND 1.5% 50/05/15 380,000 405,530.30
IRISH GOVERNMENT BOND 2.0% 45/02/18 420,000 501,061.05
IRISH GOVERNMENT BOND 2.4% 30/05/15 800,000 926,060.00
IRISH GOVERNMENT BOND 3.4% 24/03/18 300,000 323,248.50
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.15% 25/10/31 1,600,000 1,711,280.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.9% 46/10/31 750,000 927,027.20
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 42/01/15 800,000 1,288,707.24
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/15 850,000 1,276,472.20
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.75% 23/07/15 900,000 929,937.60
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.0% 24/07/15 1,400,000 1,480,043.60
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 25/07/15 800,000 811,779.20
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 26/07/15 1,500,000 1,536,875.56
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 27/07/15 1,100,000 1,142,031.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 28/07/15 850,000 883,990.22
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 29/07/15 450,000 451,307.70
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 30/07/15 500,000 488,409.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 31/07/15 650,000 628,695.27
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 33/01/15 800,000 977,285.60
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 38/01/15 400,000 366,117.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 40/01/15 520,000 518,434.80
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 47/01/15 900,000 1,366,858.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 52/01/15 530,000 441,120.59
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.5% 28/01/15 900,000 1,187,571.60
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 86/11/02 200,000 223,160.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 17/09/20 280,000 375,551.68
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 20/06/30 170,000 124,558.66
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.75% 23/10/20 600,000 622,152.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.65% 24/10/21 1,300,000 1,368,315.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.2% 25/10/20 950,000 995,823.25
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.85% 26/03/15 450,000 541,620.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 26/10/20 1,000,000 1,033,158.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 28/02/20 750,000 774,098.25
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 29/02/20 500,000 505,729.50
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 30/02/20 500,000 482,635.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 31/02/20 480,000 457,672.48
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 34/05/23 450,000 543,424.95
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 40/10/20 250,000 212,808.75
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 44/06/20 300,000 443,900.70
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 47/02/20 480,000 547,103.96
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 51/03/20 200,000 189,564.60
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 62/01/26 220,000 416,971.50
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 37/03/15 900,000 1,344,275.10
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 27/07/15 740,000 988,807.24
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.2% 37/01/31 1,400,000 1,930,671.40
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.9% 40/07/30 1,400,000 2,165,773.89
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.9% 26/07/30 1,800,000 2,238,404.40
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 28/10/31 1,100,000 1,418,206.90
SPANISH GOVERNMENT BOND 3.45% 66/07/30 700,000 942,633.30
SPANISH GOVERNMENT BOND 6.0% 29/01/31 1,100,000 1,494,193.80
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/07/30 1,100,000 1,601,878.32
ユーロ 小計 290,940,000 330,712,503.38
(43,111,681,940)
国債証券 小計 112,815,109,040
(112,815,109,040)
合計 112,815,109,040
(112,815,109,040)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額で ありま す。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書で ありま す。
外貨建有価証券の内訳
組入債券
有価証券の合計
通 貨 銘 柄 数
額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 国債証券 147銘柄 100.0% 48.0%
カナダ・ドル 国債証券 18銘柄 100.0% 2.0%
オーストラリア・ドル 国債証券 20銘柄 100.0% 1.5%
イギリス・ポンド 国債証券 33銘柄 100.0% 5.9%
シンガポール・ドル 国債証券 9銘柄 100.0% 0.4%
マレーシア・リンギット 国債証券 9銘柄 100.0% 0.5%
スウェーデン・クローナ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.3%
ノルウェー・クローネ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.3%
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デンマーク・クローネ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.4%
メキシコ・ペソ 国債証券 10銘柄 100.0% 0.7%
イスラエル・シェケル 国債証券 7銘柄 100.0% 0.4%
ポーランド・ズロチ 国債証券 5銘柄 100.0% 0.5%
中国・元 国債証券 3銘柄 100.0% 0.9%
ユーロ 国債証券 248銘柄 100.0% 38.2%
（注）組入債券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2022年3月31日現在）
Ⅰ 資産総額 4,952,835,237円
Ⅱ 負債総額 4,306,756円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,948,528,481円
Ⅳ 発行済口数 3,847,699,298口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2861円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
（2022年3月31日現在）
Ⅰ 資産総額 86,972,363,961円
Ⅱ 負債総額 49,501,100円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 86,922,862,861円
Ⅳ 発行済口数 25,039,291,829口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.4715円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本債券インデックス・マザーファンド）
（2022年3月31日現在）
Ⅰ 資産総額 181,530,832,037円
Ⅱ 負債総額 2,087,221,255円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 179,443,610,782円
Ⅳ 発行済口数 141,550,994,092口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2677円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2022年3月31日現在）
Ⅰ 資産総額 219,246,336,130円
Ⅱ 負債総額 396,186,502円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 218,850,149,628円
Ⅳ 発行済口数 46,973,275,287口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.6590円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国債券インデックス・マザー・ファンド）
（2022年3月31日現在）
Ⅰ 資産総額 114,053,879,549円
Ⅱ 負債総額 129,534,582円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 113,924,344,967円
Ⅳ 発行済口数 43,867,085,658口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5970円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行
うことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。したがって該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません。
(3) 受益者等に対する特典
該当事項はありません｡
(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
＜受益権の譲渡＞
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振
法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通
知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
＜受益権の譲渡の対抗要件＞
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(5) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
＜受益権の再分割＞
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
＜償還金＞
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
＜質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて＞
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額（本書提出日現在）
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です｡
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です｡
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません｡
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で､投資対象地域経済､産業､政治について更に精緻に分析を行い､投資対象企業､
債券を様々な面より分析しつつ､基本的な運用方針を決定します｡
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて､具体的な銘柄選択と運用実施計
画を作成します｡
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて､組入有価証券の売買等を指図します｡
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています｡ま
た金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
2022年3月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、123本であり、その純資産総額は2,818,554百万
円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」とい
います）の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣（昭和38年大蔵省令第59
号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内
閣府令第52号）により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」（昭和
52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という）ならびに同規則第38条第1項及び第57条第1
項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により
作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第24期事業年度（2020年4月1日から
2021年3月31日まで）の財務諸表ならびに第25期事業年度の中間会計期間（2021年4月1日から2021年9月
30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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１．財務諸表
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
期 別 前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（資産の部） ％ ％
流動資産
預金 3,114,127 3,455,294
有価証券 21,254 22,281
前払金 39,342 59,450
前払費用 9,920 20,090
未収入金 902,862 795,709
未収還付法人税等 - 592
未収委託者報酬 660,964 651,298
未収収益 40,244 41,992
流動資産計 4,788,718 65.6 5,046,710 70.1
固定資産
有形固定資産 69,492 4,695
建物附属設備 ※１ 59,016 -
器具備品 ※１ 10,475 4,695
無形固定資産 0 0
ソフトウェア 0 0
投資その他の資産 2,445,819 2,149,769
長期差入保証金 69,819 55,283
繰延税金資産 2,369,725 2,088,211
その他投資 6,275 6,275
固定資産計 2,515,312 34.4 2,154,465 29.9
資産合計 7,304,030 100.0 7,201,176 100.0
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（負債の部） ％ ％
流動負債
預り金 137,851 141,855
未払金 350,943 300,612
未払手数料 140,557 163,883
その他未払金 210,386 136,728
未払費用 11,122 11,026
未払法人税等 3,635 -
未払消費税等 72,142 79,008
賞与引当金 67,981 76,891
流動負債計 643,675 8.8 609,394 8.5
固定負債
退職給付引当金 96,989 81,500
固定負債計 96,989 1.3 81,500 1.1
負債合計 740,665 10.1 690,894 9.6
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（純資産の部） ％ ％
株主資本 6,563,364 89.9 6,510,281 90.4
資本金 310,000 310,000
利益剰余金
利益準備金 77,500 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620 31,620
繰越利益剰余金 6,144,244 6,091,161
純資産合計 6,563,364 89.9 6,510,281 90.4
負債・純資産合計 7,304,030 100.0 7,201,176 100.0
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
％ ％
営業収益
委託者報酬 2,392,782 2,468,063
投資顧問収入 2,907,674 2,871,928
その他営業収益 ※ 66,452 78,227
営業収益計 5,366,908 100.0 5,418,219 100.0
営業費用
支払手数料 520,256 631,100
広告宣伝費 30,443 28,458
公告費 1,140 1,140
調査費 632,099 527,766
調査費 369,545 268,033
委託調査費 261,450 259,021
図書費 1,102 711
委託計算費 265,563 242,239
営業雑経費 39,755 38,381
通信費 4,801 4,038
印刷費 15,648 11,238
協会費 16,300 18,183
諸会費 - 5
その他 3,005 4,915
営業費用計 1,489,258 27.7 1,469,086 27.1
一般管理費
給料 1,322,366 1,307,873
役員報酬 197,080 235,947
給料・手当 848,305 800,039
賞与 253,121 210,310
賞与引当金繰入額 23,858 61,576
交際費 10,725 728
旅費交通費 8,872 801
租税公課 8,801 6,244
不動産賃借料 97,021 91,686
退職給付費用 106,349 71,604
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固定資産減価償却費 22,666 20,149
福利厚生費 126,755 126,174
事務手数料 ※
1,057,318 1,306,329
諸経費 186,258 202,081
一般管理費計 2,947,135 54.9 3,133,675 57.8
営業利益 930,515 17.3 815,458 15.1
営業外収益
為替差益 166 123
有価証券運用益 3,384 1,026
雑収入 63 36
営業外収益計 3,614 0.1 1,186 0.0
営業外費用
為替差損 289 656
有価証券運用損 4,123 -
雑損失 490 193
営業外費用計 4,903 0.1 849 0.0
経常利益 929,225 17.3 815,794 15.1
特別利益
事業再構築費用戻入 - 102
特別利益計 - 0.0 102 0.0
特別損失
事業再構築費用 102,351 -
事務処理損失 - 8,806
固定資産除却損 - 45,130
特別損失計 102,351 1.9 53,937 1.0
税引前当期純利益 826,874 15.4 761,960 14.1
法人税,住民税及び事業税 530 0.0 530 0.0
法人税等調整額 292,691 5.5 281,513 5.2
当期純利益 533,652 9.9 479,916 8.9
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当期変動額
△ 490,000 △ 490,000 △ 490,000 △ 490,000
剰余金の配当 - - -
当期純利益 - - - 533,652 533,652 533,652 533,652
当期変動額合計 - - - 43,652 43,652 43,652 43,652
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金
利益剰余金
利益準備金 合計
合計
繰越利益
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
当期変動額
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剰余金の配当 - - - (533,000) (533,000) (533,000) (533,000)
当期純利益 - - - 479,916 479,916 479,916 479,916
- - - △ 53,083 △ 53,083 △ 53,083 △ 53,083
当期変動額合計
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,091,161 6,200,281 6,510,281 6,510,281
［重要な会計方針］
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法
売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）を
採用しております。
2.固定資産の減価償 (1) 有形固定資産
却方法
①リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
建物附属設備 9～10年
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
負債の本邦通貨へ 益として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき金
額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による定
額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
表示方法の変更
(会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当事業年度の年度末に
係る財務諸表から適用し、個別注記表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより、当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸
表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
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繰延税金資産 2,088,211千円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生および金額によって見積もっております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所
得の時期および金額が見積りと異なった場合や将来の税法の改正等により、翌事業年度の財務諸表において、繰延
税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(追加情報)
繰延税金資産の回収可能性については、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の収束時期が不透明であること
から、当社が顧客から収受する等顧問料等に一定の影響があるとの仮定を基に今後の業績見通し等を勘案し、繰延
税金資産を計上しております。
なお、当該金額は現時点での最善の見積もりではあるものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や経
済への影響等により、翌事業年度以降の財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
注記事項
（貸借対照表関係）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 68,147千円 建物附属設備 - 千円
器 具 備 品 46,953千円 器 具 備 品 52,734千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（損益計算書関係）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整 トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整
の方針に従って調整額を精算することとしており の方針に従って調整額を精算することとしており
ます。当事業年度にステート・ストリート・バン ます。当事業年度にステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支 ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支
払われた調整額65,925千円は、損益計算書のその 払われた調整額77,977千円は、損益計算書のその
他営業収益に、また、当社がステート・ストリー 他営業収益に、また、当社がステート・ストリー
ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支 ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支
払った調整額1,057,318千円は、損益計算書の事務 払った調整額1,306,329千円は、損益計算書の事務
手数料に含まれております。 手数料に含まれております。
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
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2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 利益剰余金 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
定時株主総会
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
（決議）
2021年6月24日 普通株式 479,000千円 利益剰余金 77,258.06円 2021年3月31日 2021年6月25日
定時株主総会
（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね６か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
2020年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 3,114,127 3,114,127 ―
(2)未収入金 902,862 902,862 ―
(3)未収委託者報酬 660,964 660,964 ―
(4)預り金 137,851 137,851 ―
(5)未払手数料 140,557 140,557 ―
(6)その他未払金 210,386 210,386 ―
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（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております｡
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
2021年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 3,455,294 3,455,294 ―
(2)未収入金 795,709 795,709 ―
(3)未収委託者報酬 651,298 651,298 ―
(4)預り金 141,855 141,855 ―
(5)未払手数料 163,883 163,883 ―
(6)その他未払金 136,728 136,728 ―
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
（有価証券関係）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 21,254千円 貸借対照表計上額 22,281千円
当事業年度の損益 当事業年度の損益
に含まれた評価差額 △4,123千円 に含まれた評価差額 1,026千円
（デリバティブ取引関係）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
１． 採用している退職給付制度の概要
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前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
2011年4月1日に確定給付企業年金制度（キャッ
シュ・バランス・プラン）、確定拠出年金制度を導 同左
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
退職給付債務の期首残高 502,405
勤務費用 57,391
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 △53,802
退職給付の支払額 △85,470
退職給付債務の期末残高 420,524
(単位：千円)
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
退職給付債務の期首残高 420,524
勤務費用 55,967
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 25,944
退職給付の支払額 △ 51,930
退職給付債務の期末残高 450,505
３ ．年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
年金資産の期首残高 396,905
期待運用収益 2,938
△ 28,742
数理計算上の差異の発生額
事業主からの拠出額 54,241
△ 85,470
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 339,872
(単位：千円)
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当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
年金資産の期首残高 339,872
期待運用収益 2,511
数理計算上の差異の発生額 25,875
事業主からの拠出額 52,607
△ 51,930
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 368,935
４. 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
積立型制度の退職給付債務 420,524
△ 399,872
年金資産
80,651
-
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務 80,651
未認識数理計算上の差異 △25,059
△8,721
未認識過去勤務費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 96,989
(単位：千円)
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
積立型制度の退職給付債務 450,505
△ 368,935
年金資産
81,570
-
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務
81,570
未認識数理計算上の差異 △69
未認識過去勤務費用 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 81,500
５．退職給付費用の内訳
(単位：千円)
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 86,784
(1)勤務費用
57,391
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(2)利息費用 -
(3)期待運用収益（減算） 2,938
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 20,411
(6)その他 3,198
(単位：千円)
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 52,417
(1)勤務費用
55,966
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益（減算） 2,510
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 25,059
(6)その他 15,300
６．年金資産に関する事項
前事業年度（2020年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 97.7%
その他 2.3%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度（2021年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 97.9%
その他 2.1%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
７．退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2020年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
(2)長期期待運用収益率 0.75%
(3)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(4)過去勤務費用の処理年数
発生時より 11年
(5)数理計算上の差異の処理年数
1年
当事業年度
(2021年3月31日現在)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1)割引率 0.0%
(2)長期期待運用収益率 0.75%
(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
(4)過去勤務費用の処理年数
発生時より 11年
(5)数理計算上の差異の処理年数
1年
８．確定拠出制度
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は19,564千円であります。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は19,186千円であります。
（税効果会計関係）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
（単位： 千円） （単位： 千円）
繰延税金資産 繰延税金資産
連結納税適用に伴う影響額 612,589 連結納税適用に伴う影響額 -
賞与引当金繰入超過額 17,497
賞与引当金繰入超過額 21,034
退職給付引当金 31,083
退職給付引当金 26,660
繰越欠損金 1,652,186
(注) 繰越欠損金 1,987,863
その他 56,367
その他 52,654
―――――
―――――
繰延税金資産 合計 2,369,725
繰延税金資産 合計 2,088,211
繰延税金負債との相殺 -
繰延税金負債との相殺 -
―――――
―――――
繰延税金資産の純額 2,369,725
繰延税金資産の純額 2,088,211
―――――
―――――
（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度（2020年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - - 1,652,186 1,652,186
(*2)
繰延税金資産 - - - - - 1,652,186 1,652,186
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,652,186千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,652,186千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
当事業年度（2021年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
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税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - - 1,987,863 1,987,863
(*2)
繰延税金資産 - - - - - 1,987,863 1,987,863
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,987,863千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,987,863千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
前事業年度（2020年3月31日現在） 当事業年度（2021年3月31日現在）
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 5.1% 算入されない項目 6.8%
その他 △ 0.3%
その他 △ 0.4%
―――――
―――――
税効果会計適用後の
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 35.4%
法人税等の負担率 37.0%
==========
==========
（資産除去債務関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
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使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
（セグメント情報）
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載
を省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しており
ます。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
Ⅰ関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
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前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の内容 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 又は 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 職業 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 309,576 前払金 694
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽの 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 信託委託業 提供並びに受
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 務、及びそ 入れ
れらの関連 投資顧問料の支 189,363
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
業務 払
ﾆｰ
ソフトウェア 人件費等の支払 129,383 未払金 18,808
の使用契約
人件費等及び 事務手数料の受 65,925
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 1,057,318
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 37,991 前払金 38,648
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽの 務委託
銀行株式 受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 138,065
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 投資顧問料の支 13,752 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾎﾟﾝﾄﾞ 投資信託委 の受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 託業務
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 紹介料の受取 526 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾝｶﾞﾎﾟｰ の受入れ及び
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾙﾄﾞﾙ ＥＴＦ商品の 投資顧問料の支 22,050
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
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種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の内容 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 又は 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 職業 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 210,494 前払金 170
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽ 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 信託委託業 の提供並びに
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 務、及びそ 受入れ
れらの関連 投資顧問料の支 182,861
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
業務 払
ﾆｰ
ソフトウェア 人件費等の支払 178,279 未払金 19,408
の使用契約
人件費等及び 事務手数料の受 77,977
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 1,306,329
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 38,231 前払金 59,280
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽ 務委託
銀行株式 の受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 122,715
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 投資顧問料の支 17,282 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾎﾟﾝﾄﾞ 投資信託委 ｽの受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 託業務
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 紹介料の受取 249 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙ ｽの受入れ及
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾄﾞﾙ びＥＴＦ商品 投資顧問料の支
21,878
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ の紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております｡
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場)
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(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
1株当たり純資産 1,058,607円22銭 1株当たり純資産 1,050,045円38銭
1株当たり当期純利益 86,073円06銭 1株当たり当期純利益 77,405円89銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
ません。
(注）1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
当期純利益 (千円) 533,652 479,916
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 533,652 479,916
期中平均株式数 (株) 6,200 6,200
（重要な後発事象）
前事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
該当事項はありません。
(1) 中間貸借対照表
（単位：千円）
期 別 第25期中間会計期間末
（2021年9月30日現在）
科 目
金 額 構成比
（資産の部） ％
流動資産
預金 3,625,319
有価証券 22,985
前払金 85,688
前払費用 28,325
未収入金 710,965
未収委託者報酬 700,370
未収収益 359,443
流動資産計 5,533,098 73.1
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固定資産
有形固定資産 621
建物附属設備 ※１ 0
器具備品 ※１ 621
無形固定資産 0
ソフトウェア 0
投資その他の資産 2,032,054
長期差入保証金 73,744
繰延税金資産 1,952,035
その他投資 6,275
固定資産計 2,032,676 26.9
資産合計 7,565,774 100.0
（負債の部） ％
流動負債
預り金 33,016
未払金 309,581
未払手数料 179,583
その他未払金 129,998
未払費用 11,202
未払法人税等 199,687
未払消費税等 ※２ 49,024
賞与引当金 243,734
流動負債計 846,247 11.2
固定負債
退職給付引当金 83,215
固定負債計 83,215 1.1
負債合計 929,463 12.3
（純資産の部） ％
株主資本 6,636,311 87.7
資本金 310,000
利益剰余金 6,326,311
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620
繰越利益剰余金 6,217,191
純 資 産 合 計
6,636,311 87.7
負 債 ・ 純 資 産 合 計
7,565,774 100.0
(2) 中間損益計算書
（単位：千円）
期 別 第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
科 目
金 額 構成比
％
営業収益
委託者報酬 1,329,971
投資顧問収入 1,519,331
その他営業収益 ※１ 74,653
営業収益計 2,923,956 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 937,049
支払手数料 357,549
その他営業費用
579,500
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一般管理費 ※２ 1,064,685
営業費用・一般管理費計 2,001,735 68.5
営業利益 922,221 31.5
営業外収益 748 0.0
営業外費用 470 0.0
経常利益 922,499 31.5
特別損失 2,326 0.1
税引前中間純利益 920,172 31.5
法人税,住民税及び事業税 180,085 6.2
法人税等調整額 135,057 4.6
中間純利益 605,030 20.7
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 （自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,091,161 6,200,281 6,510,281 6,510,281
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - -479,000 -479,000 -479,000 -479,000
中間純利益 - - - 605,030 605,030 605,030 605,030
当中間期変動額合計 - - - 126,030 126,030 126,030 126,030
当中間期末残高 310,000 77,500 31,620 6,217,191 6,326,311 6,636,311 6,636,311
[重要な会計方針]
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1.資産の評価基準 有価証券
及び評価方法 売買目的有価証券
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）
を採用しております。
2.固定資産の減価 (1) 有形固定資産
償却方法
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
び負債の本邦通 額は損益として処理しております。
貨への換算基準
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4.引当金の計上基 (1) 賞与引当金
準
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中間会計期
間に負担すべき金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において
発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期
間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）によ
る定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
5.収益の計上方法 (1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、投
資信託約款毎に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識
しております。
(2) 投資顧問収入
投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づき、
投資顧問契約毎に、計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識し
ております。
6.その他中間 消費税等の処理方法
財務諸表作成の 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
ための基本とな
る重要な事項
［会計方針の変更］
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和２年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。ただし、これによる具体的
な会計方針の変更は無く、したがって、収益認識会計基準等の適用にともなう当中間会計期間における中間貸借対
照表、中間損益計算書および中間株主資本等変動計算書への影響は有りません。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業
会計基準第10号 令和元年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新
たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。ただし、これによる具体的な会計方針の変更は無
く、したがって、時価算定会計基準等の適用にともなう当中間会計期間における中間貸借対照表、中間損益計算書
および中間株主資本等変動計算書への影響は有りません。
注 記 事 項
（中間貸借対照表関係）
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第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額
器具備品 30,152千円
※2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
（中間損益計算書関係）
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
※1. 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調
整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステート・スト
リート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額74,529千円は、損
益計算書のその他営業収益に、また、当社がステート・ストリート・バンク・アンド・トラス
ト・カンパニーに支払った調整額107,178千円は、損益計算書の一般管理費に含まれておりま
す。
※2. 減価償却実施額
有形固定資産 1,952千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 6,200 ― ― 6,200
2. 当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項
決議 株式の種類 配当金の総額 1株あたりの 基準日 効力発生日
配当額
2021年6月24日 普通株式 479,000千円 77,258.06円 2021年3月31日 2021年6月25日
定時株主総会
（金融商品関係）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済され
るため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
2 . 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
前項にて注記を省略しているため、記載を省略しております。
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（有価証券関係）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,985千円
当中間会計期間の損益に含まれた評価差額 703千円
（資産除去債務関係）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
当中間会計期間において、本社オフィスの一部解約等に伴う原状回復費用の精算が行われたことか
ら、資産除去債務の総額は、期中において20,679千円減少し、14,661千円となりました。
（デリバティブ取引関係）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
（セグメント情報等）
第25期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
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（セグメント情報）
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
（セグメント関連情報）
1.商品およびサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象
より除いております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
るため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略し
ております。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（収益認識関係）
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
当社は、「（セグメント情報等）」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益
のうち委託者報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。
(1) 収益の分解情報
損益計算書に記載のとおりです。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、注記を省略しております。
（１株当たり情報）
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第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1株当たり純資産額 1,070,372円81銭
1株当たり中間純利益 97,585円49銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお
りません。
注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
中間純利益（千円） 605,030
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式にかかる中間純利益（千円） 605,030
期中平均株式数（株） 6,200
（重要な後発事象）
第25期中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は､「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について､次に掲げる行為
が禁止されています｡
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。）。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
て内閣府令で定める行為
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です｡
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません｡
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません｡
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称､資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名 称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円（ 2021年 12 月 末現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基
づき信託業務を営んでいます｡
（参考）再信託受託会社
名 称： 株式会社日本カストディ銀行
資 本金の額：51,000百万円 （2021年9月末 現在)
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます｡
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 銀行法に基づく銀行業および金融機関
（ 2021 年12 月末現在） の信託業務の兼営等に関する法律に基
づく信託業を営むとともに、金融商品
取引法に基づく登録を受けて投資信託
証券の募集の取扱い等を行っていま
す。
楽天証券株式会社 17,495百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
(2021年12月末現在) 品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
( 2021 年 12 月末現在) 品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社 10,858 百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
( 2021 年3月末現在) 品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社は主として、信託財産の保管・管理・計算、受益権の設定に係る振替機関への通知、外国証
券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います。
３【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません｡
(2) 販売会社
該当事項はありません｡
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第３【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の
通りです｡
書類名 提出年月日
2021年 5月20日
有価証券報告書
2021年 5月20日
有価証券届出書
有価証券届出書の訂正届出書 2021年11月19日
半期報告書 2021年11月19日
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独立監査人の監査報告書
２０２１年６月３０日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
伊 藤 雅 人
公認会計士
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの第２４期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０２
１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
よ り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年４月６日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル）の2021年
２月23日から2022年２月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＡＭ
Ｃ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル）の2022年２月21日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております 。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
２０２１年１２月２４日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
伊 藤 雅 人
公認会計士
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第２５期事業年
度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０
２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中
間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査におけ
る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中
間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用
な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的
な 保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択
及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す
るために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財
務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して
有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
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