ニッセイ安定収益追求ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ニッセイ安定収益追求ファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月25日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売出）
内国投資信託受益証券に係る ニッセイ安定収益追求ファンド
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資
継続募集額 上限１兆円
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ニッセイ安定収益追求ファンド
上記ファンドの愛称として「みらいのミノリ」ということがあります。
（以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口
当りに換算した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（５）【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社が独自に定
める率をかけた額とします。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
申込手数料につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（７）【申込期間】
継続申込期間：2022年 5 月26日（木）～ 2022年11月25日（金）
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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（８）【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（９）【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用
を行うことを基本方針とします。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
＜イメージ図＞
○ ファンドは、「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」を主要投資対象としますが、運用に
際しては、投資環境等に応じ「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」にも投資す
ることがあります。
③ ファンドの特色
◆内外の債券を中心に投資を行い、利息収入等の安定した収益を追求します。
・内外の債券（国債や社債等）を実質的な主要投資対象とします。
・安定性を勘案しつつ、相対的に高い利息収入等が期待される銘柄を中心に投資します。
※
・外貨建資産については、投資環境に応じて対円での為替ヘッジ を行います。
※ 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
◆内外株式の組入れ等により、ファンド全体のリスク抑制をめざします。
・各資産・通貨の値動きの違いに着目し、資産配分を決定します。
・市場動向に応じて、資産配分の見直しを行います。
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
④ 信託金の上限
5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
⑤ ファンドの分類
追加型投信／内外／資産複合に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま
す）。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
債 券
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
（ ）
内 外
資産複合
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属性区分表
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域
株式
一般
グローバル
大型株
（日本含む）
中小型株
年１回
日 本
債券
一般
年２回
北 米
公債
ファミリー
あ り
社債
ファンド
年４回
（部分ヘッジ）
欧 州
その他債券
クレジット属性
年６回
アジア
（ ）
（隔月）
オセアニア
不動産投信
年12回
（毎月）
中南米
その他資産
ファンド・
（投資信託証券
オブ・
アフリカ
日 々 な し
（資産複合
ファンズ
（債券・株式）
中近東
その他
資産配分変更型））
（中東）
（ ）
資産複合
エマー
（ ）
ジング
資産配分固定型
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファンド）
（投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
（資産複合（債券・ う。
株式）資産配分変 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機
更型）） 動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
いう。
目論見書または約款において、主として公社債等および株式に投資する旨の記載が
あるものをいう。
年１回 目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
（日本含む） 源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジあり 目論見書または約款において、対円での為替のフルヘッジまたは一部の資産に対円
での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
（部分ヘッジ）
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2013年7月16日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
※１ 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
用を受けます。
※２ 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社の概況（2022年2月末現在）
・金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
・設立年月日 ：1995年4月4日
・資本金の額 ：100億円
・沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
・大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100％
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 108,448株
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 主として、ニッセイ安定収益追求マザーファンドを通じて、実質的に国内外の公社債および
株式に投資を行い、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行
います。なお、ニッセイクレジットキャリーマザーファンドを通じて、実質的に国内外の社債
等に投資を行うことがあります。
② 国内外の公社債および株式への資産配分は、市場環境および投資対象資産のリスク水準等に
応じて、変更を行います。
③ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。な
お、実質組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応じて
変更を行いますが、原則として、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
④ 安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、金利スワップ取引、債券先物取引および
株価指数先物取引等のデリバティブ取引を実質的に活用する場合があります。
⑤ マザーファンドの組入比率は、原則として高位に保ちます。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）マザーファンドの概要
ニッセイ安定収益追求マザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図るこ
とを目標とした運用を行います。
（２）運用方法
ａ 投資対象
国内外の公社債および株式を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 主として国内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保および信託財
産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
② 国内外の公社債および株式への資産配分は、市場環境および投資対象資産のリスク水
準等に応じて、変更を行います。
③ 組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。
なお、組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応
じて変更を行いますが、原則として、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
④ 安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、金利スワップ取引、債券先物取引
および株価指数先物取引等のデリバティブ取引を活用する場合があります。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
の50％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産
総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイクレジットキャリーマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行い
ます。
（２）運用方法
ａ 投資対象
日本および世界の先進国の公社債を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 主として、日本および世界の先進国の短中期の公社債に投資を行い、信託財産の中長
期的な成長をめざして運用を行います。
② 債券への投資割合は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ること
をめざします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます）の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10％以下とします。
④ 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産
総額の５％以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
（２）【投資対象】
ａ 主な投資対象
ニッセイ安定収益追求マザーファンドを主要投資対象とします。
なお、ニッセイクレジットキャリーマザーファンドおよび直接公社債、株式等に投資を行う場
合があります。
ｂ 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
後記「（５）投資制限 ｂ 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」および「ニッセイ
クレジットキャリーマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます）ならびに次の
１．から22．までに掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます）に投資します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
定めるものをいいます）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます）
９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ）により運用することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することがで
きます。
（３）【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
内部管理体制および意思決定を監督する組織
＜受託会社に対する管理体制等＞
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委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会 社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
１．分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益（ニッセイ安定収益追求マザーファンドおよびニッセイクレジッ
トキャリーマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみな
した額を含みます）および売買益（評価益を含みます。ただし、ニッセイ安定収益追求マ
ザーファンドおよびニッセイクレジットキャリーマザーファンドの信託財産に属する配当等
収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます）等の全額とします。
２．分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
３．留保益の運用方針
留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は2月25日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
③ 支払方法
＜分配金受取コースの場合＞
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
＜分配金再投資コースの場合＞
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
（５）【投資制限】
ａ 約款に定める主な投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
30％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
ｂ 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
１．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所 に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８
項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
１．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す（以下同じ）。
２．国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
３．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
１．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことがで
きます。
２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
１．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
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⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
１．信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
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３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
ｃ 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
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３【投資リスク】
ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ
スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
があります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
りません。
（１）投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
・為替変動リスク
外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図
ります。
対円での為替ヘッジを行う外貨建資産については、為替ヘッジを完全に行うことができると
は限らないため、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、円の金利が為替
ヘッジを行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがありま
す。
対円での為替ヘッジを行わない外貨建資産については、為替変動の影響を直接的に受けま
す。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
・デリバティブリスク
デリバティブとよばれる金融派生商品を活用する場合、デリバティブの取引相手の業績悪化
（倒産に至る場合も含む）等の影響により、あらかじめ定められた条件で取引が履行されな
い、取引の決済の際に反対売買ができない場合などには、ファンドの資産価値が減少する要
因となります。
・資産配分リスク
ファンドは、投資対象資産の配分比率を変更する運用を行います。この資産配分がファンド
の収益の源泉となる場合もありますが、投資対象資産が予期しない値動きをした場合、損失
を被る可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
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と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2022年1月末現在、ファンドの投資対象であ
るニッセイクレジットキャリーマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的に
37.4％保有しています。当該保有分は日本生命保険相互会社により換金されることがありま
す。
・流動性に関する留意点
ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
るリスク等が顕在します。
これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
延する可能性などがあります。
（２）投資リスク管理体制
１．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
＜流動性リスクに関する管理体制＞
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委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
を 監督しています。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
① 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社が独自に
定める率をかけた額とします。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
② 分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
③ 償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
④ 前記についての詳細は、販売会社にお問合せください。なお、販売会社につきましては、以
下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.155％
（税抜1.05％）の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分（年率・税抜）
委託会社 販売会社 受託会社
0.38％ 0.63％ 0.04％
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
（４）【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0044％ （税抜0.004％）
100億円超 の部分
年 0.0055％ （税抜0.005％）
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0077％ （税抜0.007％）
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110％ （税抜0.010％）
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。ただし、ファンドが「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」を購入あ
るいは換金する際には、信託財産留保額（当該マザーファンドの基準価額に0.05％をかけた
額）をファンドからご負担いただきます。
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○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４ 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よ び保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
＜ご参考＞
「４ 手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
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（５）【課税上の取扱い】
課税対象
分 配 時 ： 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金（特別分配金）」は非課税です。
解約請求・償還時 ： 個人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 ：
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 ： 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
場合があります。
解約請求・償還・ ： 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率（個人）
20.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％・地方税5％）
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20％ （所得税15％・地方税5％）
税率は原則として20％（所得税15％・地方税5％）ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税（所得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損（譲渡損失）については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます）の
利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得
（申告分離課税を選択した場合に限ります）等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
＜少額投資非課税制度について＞
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
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法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時）
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率（法人）
2037年12月31日まで
15.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％）
2038年 1月 1日以降
15％ （所得税15％）
税率は原則として15％（所得税のみ）ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税（所
得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金（特別分配金）を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金（特別分配金）
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金（特別分配金）に区分されます。
普通分配金 元本払戻金（特別分配金）
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配
金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分
配金）を差引いた額が普通分配金となります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
2022年2月28日現在
資産の種類
時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 286,766,016 96.67
内 日本 286,766,016 96.67
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 9,872,046 3.33
純資産総額 296,638,062 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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（参考）
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 16,067,514,024 28.49
内 アメリカ 4,179,068,597 7.41
内 日本 3,485,268,060 6.18
内 オーストラリア 1,968,491,449 3.49
内 イギリス 1,114,378,054 1.98
内 香港 847,688,779 1.50
内 フランス 834,675,318 1.48
内 スイス 806,513,641 1.43
内 ドイツ 634,942,640 1.13
内 オランダ 424,953,845 0.75
内 シンガポール 338,205,435 0.60
内 カナダ 211,500,042 0.38
内 デンマーク 210,422,467 0.37
内 スウェーデン 203,547,426 0.36
内 アイルランド 175,523,611 0.31
内 スペイン 171,503,672 0.30
内 イタリア 154,947,591 0.27
内 フィンランド 58,877,914 0.10
内 ベルギー 56,958,350 0.10
内 ニュージーランド 56,674,750 0.10
内 ジャージィー 42,850,217 0.08
内 ケイマン諸島 38,474,336 0.07
内 ノルウェー 32,240,358 0.06
内 オランダ領キュラソー 10,821,754 0.02
内 バミューダ 8,985,718 0.02
国債証券 9,364,630,664 16.61
内 日本 5,708,326,621 10.12
内 アメリカ 2,106,964,699 3.74
内 カナダ 588,602,715 1.04
内 フランス 487,112,081 0.86
内 オーストラリア 293,336,287 0.52
内 イギリス 180,288,261 0.32
投資信託受益証券 123,788,054 0.22
内 アメリカ 123,788,054 0.22
投資証券 4,786,385 0.01
内 シンガポール 4,786,385 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 30,834,508,825 54.68
純資産総額 56,395,227,952 100.00
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その他資産の投資状況
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（売建） 14,308,551,838 △25.37
内 アメリカ 4,124,788,350 △7.31
内 日本 3,044,510,000 △5.40
内 ドイツ 2,879,577,904 △5.11
内 オーストラリア 1,874,172,300 △3.32
内 イギリス 1,347,848,716 △2.39
内 香港 1,037,654,568 △1.84
債券先物取引（買建） 647,427,286 1.15
内 オーストラリア 520,544,746 0.92
内 ドイツ 126,882,540 0.22
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
特殊債券 1,743,606,326 2.02
内 オーストラリア 938,955,594 1.09
内 フランス 804,650,732 0.93
社債券 64,002,844,240 74.27
内 カナダ 21,070,471,892 24.45
内 アメリカ 12,468,923,833 14.47
内 オーストラリア 10,820,693,505 12.56
内 日本 6,432,674,019 7.47
内 イギリス 5,305,512,499 6.16
内 フランス 3,475,256,853 4.03
内 オランダ 2,322,981,866 2.70
内 スウェーデン 2,106,329,773 2.44
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 20,424,485,149 23.70
純資産総額 86,170,935,715 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年2月28日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 額面金額
（円） （円） 償還日 （％）
ニッセイ安定収益追求 マ 親投資
1.1209 1.1219 －
1 ザーファンド 信託受 229,036,812 86.62
日本 益証券 256,750,266 256,956,399 －
ニッセイクレジットキャ 親投資
1.0534 1.0537 －
2 リー マザーファンド 信託受 28,290,422 10.05
日本 益証券 29,803,959 29,809,617 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年2月28日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 96.67
親投資信託受益証券
小計 96.67
合 計（対純資産総額比） 96.67
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（参考）
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
2022年2月28日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 種類 株数、口数又は額
簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 業種 面金額
（円） （円） 償還日 （％）
国債証
TSY INFL IX N/B
112.29 111.66 0.125
1 券 1,886,931,500 3.74
アメリカ － 2,119,002,843 2,106,964,699 2031/7/15
第７３回 利付国債（３０ 国債証
94.85 95.63 0.7
2 年） 券 1,995,000,000 3.38
日本 － 1,892,317,350 1,907,938,200 2051/12/20
第１７９回 利付国債（２ 国債証
96.77 97.28 0.5
3 ０年） 券 1,490,700,000 2.57
日本 － 1,442,595,111 1,450,182,774 2041/12/20
第４２５回 利付国債（２ 国債証
100.08 100.08 0.005
4 年） 券 1,369,200,000 2.43
日本 － 1,370,309,052 1,370,309,052 2023/6/1
第７２回 利付国債（３０ 国債証
94.88 95.66 0.7
5 年） 券 1,024,300,000 1.74
日本 － 971,927,541 979,896,595 2051/9/20
国債証
CANADIAN GOVERNMENT
95.46 95.48 1.25
6 券 616,441,200 1.04
カナダ － 588,497,920 588,602,715 2030/6/1
国債証
FRANCE (GOVT OF)
92.55 91.85 0.5
7 券 346,631,200 0.56
フランス － 320,831,439 318,384,223 2040/5/25
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APPLE INC
株式 18,804.60 19,048.41 －
テクノロ
ジー・
8 16,331 0.55
アメリカ ハード 307,098,036 311,079,706 －
ウェアお
よび機器
国債証
AUSTRALIAN GOVERNMENT
117.37 116.47 3.75
9 券 251,836,200 0.52
オーストラリア － 295,585,184 293,336,287 2037/4/21
AIA GROUP LTD
株式 1,209.82 1,205.38 －
10 214,200 0.46
香港 保険 259,143,872 258,193,467 －
MICROSOFT CORP
株式 34,039.87 34,354.17 －
ソフト
11 7,094 0.43
アメリカ ウェア・ 241,478,869 243,708,485 －
サービス
COMMONWEALTH BANK OF
株式 7,856.19 7,787.34 －
12 30,351 0.42
AUSTRALIA
オーストラリア 銀行 238,443,359 236,353,738 －
BHP GROUP LIMITED
株式 3,713.67 3,707.03 －
13 54,080 0.36
オーストラリア 素材 200,835,354 200,476,479 －
トヨタ自動車 株式 2,104.00 2,138.50 －
14 輸送用機 85,000 0.32
日本 178,840,000 181,772,500 －
器
CSL LIMITED
株式 21,964.33 21,677.32 －
医薬品・
バイオテ
15 8,358 0.32
クノロ
オーストラリア 183,577,874 181,179,069 －
ジー・ラ
イフサイ
エンス
国債証
UNITED KINGDOM GILT
92.12 91.11 1.25
16 券 197,862,400 0.32
イギリス － 182,274,800 180,288,261 2051/7/31
NESTLE SA
株式 14,378.87 14,795.90 －
食品・飲
17 12,071 0.32
スイス 料・タバ 173,567,431 178,601,429 －
コ
国債証
FRANCE (GOVT OF)
105.73 105.20 1.25
18 券 160,381,600 0.30
フランス － 169,579,484 168,727,858 2034/5/25
AMAZON.COM INC
株式 349,788.33 355,405.22 －
19 437 0.28
アメリカ 小売 152,857,503 155,312,082 －
日本電信電話 株式 3,260.00 3,293.00 －
20 情報・通 46,200 0.27
日本 150,612,000 152,136,600 －
信業
ASML HOLDING NV
株式 72,197.58 76,194.19 －
半導体・
21 1,787 0.24
オランダ 半導体製 129,017,089 136,159,024 －
造装置
東京エレクトロン 株式 56,600.00 55,770.00 －
22 2,300 0.23
日本 電気機器 130,180,000 128,271,000 －
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ROCHE HOLDING AG
株式 42,464.88 43,626.08 －
医薬品・
バイオテ
23 2,900 0.22
クノロ
スイス 123,148,169 126,515,643 －
ジー・ラ
イフサイ
エンス
NATIONAL AUSTRALIA BANK
株式 2,437.07 2,398.08 －
24 52,520 0.22
LTD
オーストラリア 銀行 127,994,968 125,947,397 －
投資信
VANGUARD REAL ESTATE ETF
託受益 11,744.50 12,027.59 －
25 10,292 0.22
証券
アメリカ － 120,874,414 123,788,054 －
HONG KONG EXCHANGES &
株式 5,836.13 5,768.10 －
26 20,800 0.21
CLEAR
香港 各種金融 121,391,587 119,976,480 －
WESTPAC BANKING CORP
株式 1,918.63 1,893.74 －
27 60,911 0.20
オーストラリア 銀行 116,865,885 115,350,114 －
AUSTRALIA & NEW ZEALAND
株式 2,213.10 2,164.99 －
28 BANKING GROUP 52,763 0.20
オーストラリア 銀行 116,770,111 114,231,631 －
ＫＤＤＩ 株式 3,691.00 3,756.00 －
29 情報・通 29,900 0.20
日本 110,360,900 112,304,400 －
信業
伊藤忠商事 株式 3,756.00 3,743.00 －
30 28,000 0.19
日本 卸売業 105,168,000 104,804,000 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年2月28日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
電気機器 0.97
株式 国内
情報・通信業 0.77
輸送用機器 0.61
化学 0.46
卸売業 0.40
医薬品 0.36
機械 0.30
サービス業 0.29
銀行業
0.28
小売業 0.24
その他金融業 0.20
建設業 0.20
その他製品
0.17
食料品 0.16
保険業 0.16
ガラス・土石製品 0.15
倉庫・運輸関連業
0.09
ゴム製品 0.09
電気・ガス業 0.08
陸運業 0.07
不動産業 0.06
金属製品 0.05
小計 6.18
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行 2.57
外国
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
2.01
イエンス
素材 1.64
ソフトウェア・サービス 1.51
資本財 1.51
食品・飲料・タバコ 1.11
保険 1.10
各種金融 1.05
公益事業 0.93
エネルギー 0.90
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 0.81
小売 0.78
メディア・娯楽 0.78
半導体・半導体製造装置 0.76
ヘルスケア機器・サービス 0.72
耐久消費財・アパレル 0.61
消費者サービス 0.56
不動産 0.50
電気通信サービス 0.49
食品・生活必需品小売り 0.47
自動車・自動車部品 0.42
家庭用品・パーソナル用品 0.40
運輸 0.39
商業・専門サービス 0.31
小計 22.31
国内 国債証券 10.12
公社債券
小計 10.12
外国 国債証券 6.48
小計 6.48
外国 0.22
投資信託受益証券
小計 0.22
外国 0.01
投資証券
小計 0.01
合 計（対純資産総額比） 45.32
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産
業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆Ｐ及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
2022年2月28日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は額
種類 簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 面金額
（円） （円） 償還日 （％）
BHP BILLITON FINANCE LTD
102.48 101.28 3.23
1 社債券 2,263,000,000 2.66
オーストラリア 2,319,303,440 2,292,079,550 2023/5/15
SVENSKA HANDELSBANKEN AB
103.52 102.67 3.25
2 社債券 2,051,353,500 2.44
スウェーデン
2,123,643,197 2,106,329,773 2023/9/27
MITSUBISHI UFJ FIN GRP
104.49 102.52 3.761
3 社債券 1,964,350,000 2.34
日本 2,052,706,463 2,014,008,768 2023/7/26
VERIZON COMMUNICATIONS
102.88 102.22 3.5
4 社債券 1,913,656,500 2.27
アメリカ 1,968,846,353 1,956,254,493 2023/2/17
VODAFONE GROUP PLC
102.37 101.77 3.25
5 社債券 1,871,352,000 2.21
イギリス 1,915,740,469 1,904,568,498 2022/12/13
WELLS FARGO & COMPANY
100.56 100.19 2.094
6 社債券 1,891,868,000 2.20
アメリカ 1,902,519,216 1,895,594,979 2022/4/25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN IMPERIAL BANK
103.55 101.70 3.29
7 社債券 1,810,400,000 2.14
カナダ 1,874,741,616 1,841,321,632 2024/1/15
BANK OF AMERICA CORP
101.30 100.66 3.228
8 社債券 1,810,400,000 2.11
アメリカ 1,834,025,720 1,822,366,744 2022/6/22
AOZORA BANK
98.79 96.74 1.05
9 社債券 1,848,800,000 2.08
日本 1,826,484,984 1,788,529,120 2024/9/9
KOMATSU FINANCE AMERICA
99.66 98.13 0.849
10 社債券 1,814,135,000 2.07
アメリカ 1,808,021,365 1,780,265,099 2023/9/9
LOBLAW COS LTD
104.96 103.37 4.86
11 社債券 1,719,880,000 2.06
カナダ 1,805,340,837 1,777,891,552 2023/9/12
CATERPILLAR FIN SERV LTD
100.96 100.43 2.09
12 社債券 1,765,140,000 2.06
カナダ 1,782,226,555 1,772,747,753 2022/9/12
HONDA CANADA FINANCE INC
101.60 100.68 2.537
13 社債券 1,719,880,000 2.01
カナダ 1,747,449,676 1,731,661,178 2023/3/1
MACQUARIE BANK LTD
100.67 100.43 1.75
14 社債券 1,600,935,000 1.87
オーストラリア 1,611,741,311 1,607,931,085 2022/6/21
SAPUTO INC
100.50 100.15 1.939
15 社債券 1,448,320,000 1.68
カナダ 1,455,648,499 1,450,564,896 2022/6/13
WESTPAC BANKING CORP
102.23 101.72 3.125
16 社債券 1,393,560,000 1.65
オーストラリア 1,424,706,066 1,417,584,974 2022/10/27
DAIMLER CANADA FINANCE
101.01 100.45 3.05
17 社債券 1,357,800,000 1.58
カナダ 1,371,513,780 1,363,964,412 2022/5/16
AUST & NZ BANKING GROUP
102.63 102.07 3.1
18 社債券 1,327,200,000 1.57
オーストラリア 1,362,158,448 1,354,739,400 2023/1/18
BELL CANADA
102.05 101.76 3.35
19 社債券 1,321,139,400 1.56
カナダ 1,348,315,237 1,344,417,876 2022/3/16
BAT INTL FINANCE PLC
102.69 101.38 6
20 社債券 1,205,724,000 1.42
イギリス 1,238,182,090 1,222,447,391 2022/6/29
CREDIT AGRICOLE LONDON
103.72 102.03 3.75
21 社債券 1,155,500,000 1.37
フランス 1,198,519,265 1,178,979,760 2023/4/24
BNP PARIBAS
102.98 101.57 3.5
22 社債券 1,155,500,000 1.36
フランス 1,190,026,340 1,173,722,235 2023/3/1
ENBRIDGE INC
101.92 101.09 3.19
23 社債券 1,149,604,000 1.35
カナダ 1,171,687,892 1,162,157,675 2022/12/5
LVMH MOET HENNESSY VUITT
100.19 99.47 1
24 社債券 1,128,434,000 1.30
フランス 1,130,679,583 1,122,554,858 2023/2/11
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA
99.90 99.28 0.75
25 社債券 1,039,950,000 1.20
アメリカ 1,038,993,246 1,032,555,955 2022/11/23
BENDIGO AND ADELAIDE BK
102.87 102.31 3.5
26 社債券 953,925,000 1.13
オーストラリア 981,340,804 975,998,824 2023/1/25
HONDA CANADA FINANCE INC
102.93 101.51 3.176
27 社債券 905,200,000 1.07
カナダ 931,767,620 918,877,572 2023/8/28
TELUS CORP
101.99 101.24 3.35
28 社債券 905,200,000 1.06
カナダ 923,213,480 916,505,948 2023/3/15
JOHN DEERE CANADA FND IN
101.38 100.73 2.63
29 社債券 905,200,000 1.06
カナダ 917,700,812 911,889,428 2022/9/21
ROGERS COMMUNICATIONS IN
101.44 100.72 4
30 社債券 905,200,000 1.06
カナダ 918,243,932 911,771,752 2022/6/6
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
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2022年2月28日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 社債券 7.47
公社債券
小計 7.47
社債券 66.81
外国
特殊債券 2.02
小計 68.83
合 計（対純資産総額比） 76.30
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
2022年2月28日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P 500 EMINI FUTURE
シカゴ商品
株価指数先物
売建 163 4,034,382,030 4,124,788,350 △7.31
取引所
取引 202203
ＴＯＰＩＸ先物 ０４
大阪取引所 売建 161 3,026,800,000 3,044,510,000 △5.40
０３月
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
売建 562 2,779,266,973 2,879,577,904 △5.11
取引所
202203
SPI 200 FUTURE
シドニー先
売建 130 1,872,015,600 1,874,172,300 △3.32
物取引所
202203
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
売建 117 1,297,750,884 1,347,848,716 △2.39
Ｕ FUTURE 202203
HANG SENG INDEX
香港先物取
売建 62 1,045,219,653 1,037,654,568 △1.84
引所 FUTURE 202203
AUSTRALIA 10 YEAR
シドニー先
買建 47 523,653,373 520,544,746 0.92
債券先物取引
物取引所 BOND FUTURE 202203
EURO-BUXL FUTURE
ＥＵＲＥＸ
買建 5 127,968,996 126,882,540 0.22
取引所 (FGBX) 202203
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2022年2月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
89,905,926 89,905,926 1.0101 1.0101
(2014年2月25日)
第2計算期間末
676,325,787 676,325,787 1.0311 1.0311
(2015年2月25日)
第3計算期間末
993,245,765 993,245,765 1.0112 1.0112
(2016年2月25日)
第4計算期間末
817,956,556 817,956,556 0.9975 0.9975
(2017年2月27日)
第5計算期間末
584,777,131 584,777,131 0.9958 0.9958
(2018年2月26日)
第6計算期間末
534,638,186 534,638,186 1.0013 1.0013
(2019年2月25日)
第7計算期間末
442,222,922 442,222,922 1.0274 1.0274
(2020年2月25日)
第8計算期間末
382,793,353 382,793,353 1.0036 1.0036
(2021年2月25日)
第9計算期間末
301,466,906 301,466,906 0.9915 0.9915
(2022年2月25日)
2021年2月末日 382,450,737 － 1.0027 －
3月末日 375,222,219 － 1.0030 －
4月末日 374,250,427 － 1.0028 －
5月末日 355,228,062 － 0.9951 －
6月末日 353,403,267 － 0.9998 －
7月末日 357,418,153 － 1.0120 －
8月末日 352,218,430 － 1.0129 －
9月末日 348,585,377 － 1.0012 －
10月末日 342,836,005 － 1.0059 －
11月末日 339,692,853 － 1.0058 －
12月末日 335,172,209 － 1.0045 －
2022年1月末日 302,404,418 － 0.9956 －
2月末日 296,638,062 － 0.9921 －
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②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 1.0
第2計算期間 2.1
第3計算期間 △1.9
第4計算期間 △1.4
第5計算期間 △0.2
第6計算期間 0.6
第7計算期間 2.6
第8計算期間 △2.3
第9計算期間 △1.2
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額
の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 89,009,480 0 89,009,480
第2計算期間 631,204,143 64,274,628 655,938,995
第3計算期間 537,503,269 211,205,461 982,236,803
第4計算期間 231,255,040 393,460,566 820,031,277
第5計算期間 57,561,489 290,363,184 587,229,582
第6計算期間
19,657,450 72,944,105 533,942,927
第7計算期間 43,386,796 146,901,529 430,428,194
第8計算期間 25,441,754 74,465,162 381,404,786
第9計算期間 9,608,821 86,968,156 304,045,451
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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＜参考情報＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク
の銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合は、申
込みの受付けを行いません）。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額（発行価額）
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とし
ます。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社が独自に定
める率をかけた額とします。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
⑦ 信託財産留保額
ありません。ただし、ファンドが「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」を購入する
際には、信託財産留保額（当該マザーファンドの基準価額に0.05％をかけた額）をファンドから
ご負担いただきます。
⑧ その他
１．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
２．定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
３．償還乗換優遇とは、償還金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に申込手数
料の無料または割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定める
ことができます。
４．換金乗換優遇とは、解約（買取）金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に
申込手数料の割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定めるこ
とができます。
５．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
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コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
２【換金（解約）手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います（ただし、ニューヨークの
銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合は、換金
の受付けを行いません）。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の２つの方法があります。
③ 換金単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
＜解約請求の場合＞
解約価額：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
＜買取請求の場合＞
買取価額：買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たして
いる場合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１ ファンドの状
況 ４ 手数料等及び税金 （５）課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。ただし、ファンドが「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」を換金する
際には、信託財産留保額（当該マザーファンドの基準価額に0.05％をかけた額）をファンドから
ご負担いただきます。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として７営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
１．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
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３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
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コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
国内債券 での残存期間が１年以内の債券については、償却原価法で評価
します。
金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
外国株式
で評価します。
外国債券 価格情報会社の提供する価額等で評価します。
③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2013年7月16日から2028年2月25日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
（４）【計算期間】
毎年2月26日から翌年2月25日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
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（５）【その他】
① 繰上償還
１．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ．受益権の口数が10億口を下回っている場合
ⅱ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき
２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい
います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 ２．」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
② 約款の変更等
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
７．までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、１年毎に自動更新されます。
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４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目まで
に販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か
ら５年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（２）償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
（３）解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「２ 換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
（４）帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
（５）書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
（６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間（2021年2月26日
から2022年2月25日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
す。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
【ニッセイ安定収益追求ファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第8期 第9期
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 1,142,146 670,880
コール・ローン 20,288,974 16,216,719
365,463,215 286,554,225
親投資信託受益証券
流動資産合計 386,894,335 303,441,824
資産合計 386,894,335 303,441,824
負債の部
流動負債
未払解約金 1,735,128 10,010
未払受託者報酬
89,236 74,104
未払委託者報酬 2,254,352 1,872,347
22,266 18,457
その他未払費用
流動負債合計 4,100,982 1,974,918
負債合計 4,100,982 1,974,918
純資産の部
元本等
元本 381,404,786 304,045,451
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,388,567 △ 2,578,545
4,068,867 3,155,346
（分配準備積立金）
元本等合計 382,793,353 301,466,906
純資産合計 382,793,353 301,466,906
負債純資産合計 386,894,335 303,441,824
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第8期 第9期
自 2020年2月26日 自 2021年2月26日
至 2021年2月25日 至 2022年2月25日
営業収益
受取利息 920 265
△ 4,844,922 61,617
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 4,844,002 61,882
営業費用
支払利息 17,705 9,083
受託者報酬 182,701 153,807
委託者報酬 4,615,614 3,886,012
46,562 38,666
その他費用
営業費用合計 4,862,582 4,087,568
営業利益又は営業損失（△） △ 9,706,584 △ 4,025,686
経常利益又は経常損失（△） △ 9,706,584 △ 4,025,686
当期純利益又は当期純損失（△） △ 9,706,584 △ 4,025,686
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 985,374 △ 346,831
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 11,794,728 1,388,567
剰余金増加額又は欠損金減少額 321,350 28,146
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
321,350 28,146
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,006,301 316,403
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,006,301 316,403
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,388,567 △ 2,578,545
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第9期
項目 自 2021年2月26日
至 2022年2月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第8期 第9期
項目
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
１. 期首元本額 430,428,194円 381,404,786円
期中追加設定元本額 25,441,754円 9,608,821円
期中一部解約元本額 74,465,162円 86,968,156円
２. 受益権の総数 381,404,786口 304,045,451口
３. 元本の欠損 － 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は2,578,545円でありま
す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第8期 第9期
項目 自 2020年2月26日 自 2021年2月26日
至 2021年2月25日 至 2022年2月25日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰越 当等収益（0円）、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
（0円）、収益調整金（5,691,317 （0円）、収益調整金（4,631,518
円）及び分配準備積立金（4,068,867 円）及び分配準備積立金（3,155,346
円）より分配対象収益は9,760,184円 円）より分配対象収益は7,786,864円
（1万口当たり255.90円）のため、基 （1万口当たり256.11円）のため、基
準価額の水準、市場動向等を勘案し 準価額の水準、市場動向等を勘案し
て分配は見送り（0円）としておりま て分配は見送り（0円）としておりま
す。 す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第8期 第9期
項目 自 2020年2月26日 自 2021年2月26日
至 2021年2月25日 至 2022年2月25日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
第8期 第9期
項目
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価の算定においては一
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 定の前提条件等を採用しているた
合には合理的に算定された価額が含 め、異なる前提条件等によった場
まれることもあります。当該価額の 合、当該価額が異なることもありま
算定においては一定の前提条件等を す。
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第8期 第9期
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 △4,443,547 △226,994
合計 △4,443,547 △226,994
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
第8期 第9期
2021年2月25日現在 2022年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.0036円 0.9915円
（1万口当たり純資産額） (10,036円) (9,915円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年2月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 ニッセイクレジットキャリー
28,290,422 29,803,959
マザーファンド
ニッセイ安定収益追求 マザー
229,036,812 256,750,266
ファンド
親投資信託受益証券 合計 257,327,234 286,554,225
合計 286,554,225
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドは、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及び「ニッセイクレジットキャリー マザーファン
ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投
資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
すが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年2月25日現在
資産の部
流動資産
預金 593,154,396
金銭信託 811,505,736
コール・ローン 19,615,963,704
株式 15,782,590,570
国債証券 9,350,315,658
投資信託受益証券 120,895,336
投資証券 4,767,159
派生商品評価勘定 1,186,737,137
未収入金 31,435
未収配当金 37,492,381
未収利息 10,323,370
前払費用 5,081,113
9,093,603,179
差入委託証拠金
流動資産合計 56,612,461,174
資産合計 56,612,461,174
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 61,497,130
前受金 201,245,000
未払解約金 416,576
23,652
その他未払費用
流動負債合計 263,182,358
負債合計 263,182,358
純資産の部
元本等
元本 50,266,415,374
剰余金
6,082,863,442
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 56,349,278,816
純資産合計 56,349,278,816
負債純資産合計 56,612,461,174
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年2月26日
項目
至 2022年2月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
国債証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
法によっております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
４. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年2月25日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 46,944,215,273円
本額
同期中追加設定元本額 6,730,627,570円
同期中一部解約元本額 3,408,427,469円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド 32,017,019,326円
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド（適格機関投資家限定） 8,593,990,031円
ニッセイ安定収益追求ファンド 229,036,812円
9,426,369,205円
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家専用）
計 50,266,415,374円
２. 受益権の総数 50,266,415,374口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年2月26日
項目
至 2022年2月25日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取
引、債券先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産
に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価、
市場金利及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年2月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年2月25日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 227,219,514
国債証券 △275,390,794
投資信託受益証券 8,521,070
投資証券 1,521,462
合計 △38,128,748
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2022年2月25日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 24,919,545,424 － 24,679,449,099 240,096,325
アメリカ・ドル 7,739,670,455 － 7,751,850,694 △12,180,239
イギリス・ポンド 797,612,987 － 786,798,155 10,814,832
オーストラリア・ドル 1,792,663,794 － 1,807,139,539 △14,475,745
カナダ・ドル 684,146,522 － 681,452,767 2,693,755
ユーロ 13,306,272,765 － 13,052,591,438 253,681,327
香港・ドル 599,178,901 － 599,616,506 △437,605
買建 332,704,138 － 327,813,155 △4,890,983
イギリス・ポンド 138,685,362 － 137,257,919 △1,427,443
ユーロ 194,018,776 － 190,555,236 △3,463,540
合計 25,252,249,562 － 25,007,262,254 235,205,342
（注）為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
株式関連
2022年2月25日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
売建 14,963,484,977 － 14,050,654,972 912,830,005
合計 14,963,484,977 － 14,050,654,972 912,830,005
（注）株価指数先物取引
１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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債券関連
2022年2月25日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 672,009,419 － 649,302,627 △22,706,792
合計 672,009,419 － 649,302,627 △22,706,792
（注）債券先物取引
１．時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.1210円
（1万口当たり純資産額） (11,210円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2022年2月25日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
ショーボンドホールディン
7,600 5,090.00 38,684,000
日本円
グス
大和ハウス工業 13,100 3,224.00 42,234,400
エクシオグループ 12,800 2,346.00 30,028,800
ＮＥＣネッツエスアイ 20,300 1,753.00 35,585,900
日本Ｍ＆Ａセンターホール
17,200 1,702.00 29,274,400
ディングス
明治ホールディングス 6,000 6,750.00 40,500,000
日清オイリオグループ 6,100 2,991.00 18,245,100
エービーシー・マート 4,200 4,930.00 20,706,000
アリアケジャパン 5,300 5,720.00 30,316,000
太陽化学
1,400 1,724.00 2,413,600
ＴＯＫＡＩホールディング
23,100 897.00 20,720,700
ス
セブン＆アイ・ホールディ
6,400 5,504.00 35,225,600
ングス
トーカロ 21,500 1,301.00 27,971,500
日産化学 9,700 6,340.00 61,498,000
大阪有機化学工業 16,900 2,960.00 50,024,000
三菱ケミカルホールディン
48,800 808.00 39,430,400
グス
アイカ工業 13,800 3,155.00 43,539,000
インテージホールディング
9,400 1,728.00 16,243,200
ス
花王 7,200 5,280.00 38,016,000
武田薬品工業 20,600 3,434.00 70,740,400
アステラス製薬 38,700 1,922.50 74,400,750
第一三共 20,800 2,807.50 58,396,000
オービック 2,200 18,130.00 39,886,000
ユー・エス・エス 16,400 1,899.00 31,143,600
伊藤忠テクノソリューショ
9,800 2,921.00 28,625,800
ンズ
大塚商会 8,200 4,410.00 36,162,000
ブリヂストン 10,200 4,680.00 47,736,000
ＡＧＣ 9,300 5,200.00 48,360,000
ニチアス 14,600 2,571.00 37,536,600
テクノプロ・ホールディン
11,700 3,310.00 38,727,000
グス
アマダ 28,600 997.00 28,514,200
小松製作所 18,500 2,681.00 49,598,500
日工 4,000 615.00 2,460,000
フジテック 16,000 2,700.00 43,200,000
ツバキ・ナカシマ 25,100 947.00 23,769,700
日本精工 29,400 731.00 21,491,400
日立製作所 8,500 5,661.00 48,118,500
富士電機 13,200 5,850.00 77,220,000
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マブチモーター 11,800 3,915.00 46,197,000
日東工業 10,100 1,582.00 15,978,200
ＩＤＥＣ 14,600 2,445.00 35,697,000
アズビル 8,800 4,300.00 37,840,000
エスペック 11,000 2,036.00 22,396,000
デンソー 8,900 8,119.00 72,259,100
カシオ計算機 13,900 1,337.00 18,584,300
ローム 4,200 9,020.00 37,884,000
村田製作所 9,800 7,842.00 76,851,600
全国保証 8,800 4,780.00 42,064,000
トヨタ自動車 85,000 2,104.00 178,840,000
本田技研工業 9,400 3,532.00 33,200,800
ＳＵＢＡＲＵ 30,000 1,880.00 56,400,000
アズワン 6,000 6,800.00 40,800,000
ＶＴホールディングス 75,100 482.00 36,198,200
ニホンフラッシュ 16,900 1,025.00 17,322,500
任天堂 1,400 56,900.00 79,660,000
バルカー
9,100 2,659.00 24,196,900
伊藤忠商事 28,000 3,756.00 105,168,000
東京エレクトロン 2,300 56,600.00 130,180,000
三菱商事 15,600 3,943.00 61,510,800
日本瓦斯 23,100 1,706.00 39,408,600
三菱ＵＦＪフィナンシャ
106,300 707.40 75,196,620
ル・グループ
三井住友フィナンシャルグ
19,400 4,114.00 79,811,600
ループ
オリックス 31,900 2,224.50 70,961,550
東京海上ホールディングス 13,300 6,566.00 87,327,800
イオンモール 22,200 1,579.00 35,053,800
山九 10,400 3,960.00 41,184,000
近鉄エクスプレス 17,100 2,911.00 49,778,100
コネクシオ 11,000 1,380.00 15,180,000
日本電信電話 46,200 3,260.00 150,612,000
ＫＤＤＩ 29,900 3,691.00 110,360,900
東京瓦斯 18,900 2,293.00 43,337,700
セコム 3,400 8,529.00 28,998,600
メイテック 5,200 6,870.00 35,724,000
日本円 小計 1,295,600 3,458,906,720
3M CO
575 143.700 82,627.50
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
1,745 118.720 207,166.40
ABBVIE INC
1,853 145.270 269,185.31
ACCENTURE PLC
597 316.170 188,753.49
ACTIVISION BLIZZARD INC
928 81.010 75,177.28
ADOBE INC
485 463.820 224,952.70
ADVANCED MICRO DEVICES
1,667 116.610 194,388.87
INC
AFLAC INC
975 59.620 58,129.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC
575 128.150 73,686.25
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
282 235.130 66,306.66
INC
ALIGN TECHNOLOGY INC
121 509.150 61,607.15
ALLIANT ENERGY CORP
1,119 55.930 62,585.67
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ALLSTATE CORP
451 120.820 54,489.82
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
199 152.890 30,425.11
INC
ALPHABET INC-CL A
272 2,653.820 721,839.04
ALPHABET INC-CL C
302 2,653.470 801,347.94
ALTRIA GROUP INC
2,030 49.570 100,627.10
AMAZON.COM INC
437 3,027.160 1,322,868.92
AMC ENTERTAINMENT HLDS-
675 17.680 11,934.00
CL A
AMERICAN ELECTRIC POWER
642 86.560 55,571.52
CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
716 188.350 134,858.60
AMERICAN INTERNATIONAL
1,003 60.380 60,561.14
GROUP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
224 289.360 64,816.64
AMGEN INC
582 219.270 127,615.14
AMPHENOL CORP-CL A
1,103 75.110 82,846.33
ANALOG DEVICES INC
497 159.790 79,415.63
ANTHEM INC
281 441.810 124,148.61
AON PLC
290 288.130 83,557.70
APPLE INC
16,331 162.740 2,657,706.94
APPLIED MATERIALS INC
970 133.420 129,417.40
APTIV PLC
513 134.220 68,854.86
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
1,092 75.850 82,828.20
CO
AT&T INC
7,162 23.230 166,373.26
ATMOS ENERGY CORP
532 104.750 55,727.00
AUTODESK INC
283 218.180 61,744.94
AUTOMATIC DATA
491 200.220 98,308.02
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
37 1,794.770 66,406.49
BALL CORP
365 87.850 32,065.25
BANK OF AMERICA CORP
6,896 43.600 300,665.60
BANK OF NEW YORK MELLON
1,129 52.500 59,272.50
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
686 84.650 58,069.90
BECTON DICKINSON & CO
311 266.290 82,816.19
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
1,209 308.280 372,710.52
CL B
BIOGEN INC
133 203.120 27,014.96
BLACKROCK INC
112 731.790 81,960.48
BLACKSTONE INC
694 121.280 84,168.32
BLOCK INC
503 94.990 47,779.97
BOEING CO
560 198.430 111,120.80
BOOKING HOLDINGS INC
47 2,295.000 107,865.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP
1,776 43.950 78,055.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
2,404 67.100 161,308.40
BROADCOM INC
397 580.000 230,260.00
CAESARS ENTERTAINMENT
351 84.650 29,712.15
INC
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CAPITAL ONE FINANCIAL
533 147.770 78,761.41
CORP
CARMAX INC
241 105.150 25,341.15
CARRIER GLOBAL CORP
476 44.710 21,281.96
CATALENT INC
292 99.080 28,931.36
CATERPILLAR INC
577 184.690 106,566.13
CENTENE CORP
881 80.840 71,220.04
CHARLES SCHWAB CORP
1,439 82.270 118,386.53
CHARTER COMMUNICATIONS-
150 586.590 87,988.50
CL A
CHEVRON CORP
1,859 134.850 250,686.15
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
44 1,484.610 65,322.84
INC
CHUBB LTD
384 199.030 76,427.52
CIGNA CORP
430 224.430 96,504.90
CISCO SYSTEMS INC
4,173 54.730 228,388.29
CITIGROUP INC
2,097 60.670 127,224.99
CME GROUP INC
351 237.260 83,278.26
CMS ENERGY CORP
1,184 61.970 73,372.48
COCA-COLA CO
4,252 60.510 257,288.52
COGNIZANT TECHNOLOGY
771 86.080 66,367.68
SOLUTIONS CORP
COLGATE-PALMOLIVE CO
908 75.580 68,626.64
COMCAST CORP
4,698 46.010 216,154.98
CONOCOPHILLIPS 1,360 87.730 119,312.80
CONSTELLATION BRANDS
225 215.010 48,377.25
INC-A
CONSTELLATION ENERGY
389 44.320 17,240.48
COPART INC
459 121.600 55,814.40
CORNING INC
1,530 40.510 61,980.30
CORTEVA INC
808 50.050 40,440.40
COSTAR GROUP INC
690 60.600 41,814.00
COSTCO WHOLESALE CORP
433 505.580 218,916.14
COUPA SOFTWARE INC
152 114.940 17,470.88
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
218 182.880 39,867.84
- A
CSX CORP
2,595 33.600 87,192.00
CUMMINS INC
255 203.270 51,833.85
CVS HEALTH CORP
1,421 100.770 143,194.17
DANAHER CORP
644 271.560 174,884.64
DATADOG INC - CLASS A
245 159.860 39,165.70
DEERE & CO
343 342.760 117,566.68
DEXCOM INC
147 408.720 60,081.84
DISCOVER FINANCIAL
467 118.270 55,232.09
SERVICES
DOCUSIGN INC
236 113.560 26,800.16
DOLLAR GENERAL CORP
335 190.800 63,918.00
DOLLAR TREE INC
392 136.130 53,362.96
DOMINION ENERGY INC
871 77.160 67,206.36
DOW INC
1,068 58.720 62,712.96
DR HORTON INC
711 82.310 58,522.41
62/134
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DUKE ENERGY CORP
830 97.040 80,543.20
DUPONT DE NEMOURS INC
1,024 75.570 77,383.68
EATON CORP PLC
572 150.310 85,977.32
EBAY INC
874 55.440 48,454.56
ECOLAB INC
347 175.940 61,051.18
EDWARDS LIFESCIENCES
798 109.640 87,492.72
CORP
ELECTRONIC ARTS INC
380 127.500 48,450.00
ELI LILLY & CO
895 243.080 217,556.60
EMERSON ELECTRIC CO
896 90.000 80,640.00
ENTERGY CORP
724 102.320 74,079.68
EOG RESOURCES INC
1,021 110.100 112,412.10
EPAM SYSTEMS INC
66 382.280 25,230.48
EQUIFAX INC
153 215.920 33,035.76
ESTEE LAUDER COS INC
258 293.130 75,627.54
ETSY INC
176 128.160 22,556.16
EXELON CORP
1,167 41.300 48,197.10
EXPEDIA GROUP INC
325 193.740 62,965.50
EXPEDITORS INTERNATIONAL
602 105.030 63,228.06
WASHINGTON INC
EXXON MOBIL CORP
3,850 75.800 291,830.00
FEDEX CORP
342 215.920 73,844.64
FIDELITY NATIONAL
702 95.780 67,237.56
INFORMATION
FIFTH THIRD BANCORP
1,057 45.760 48,368.32
FIRST REPUBLIC BANK/CA
317 166.090 52,650.53
FISERV INC
681 95.560 65,076.36
FORD MOTOR CO
5,448 17.150 93,433.20
FORTINET INC
139 316.450 43,986.55
FOX CORP - CLASS A
1,184 40.870 48,390.08
FREEPORT-MCMORAN INC
1,603 43.720 70,083.16
GARMIN LTD
536 110.410 59,179.76
GARTNER INC
188 281.390 52,901.32
GENERAL DYNAMICS CORP
340 218.530 74,300.20
GENERAL ELECTRIC CO
1,222 92.540 113,083.88
GENERAL MILLS INC
955 65.560 62,609.80
GENERAL MOTORS CO
1,166 46.350 54,044.10
GENUINE PARTS CO
417 120.860 50,398.62
GILEAD SCIENCES INC
1,273 60.610 77,156.53
GLOBAL PAYMENTS INC
394 135.470 53,375.18
GOLDMAN SACHS GROUP INC
311 340.190 105,799.09
HALLIBURTON CO
1,561 31.470 49,124.67
HCA HEALTHCARE INC
333 243.560 81,105.48
HILTON WORLDWIDE
472 146.090 68,954.48
HOLDINGS IN
HOME DEPOT INC
1,044 313.240 327,022.56
HONEYWELL INTERNATIONAL
672 182.340 122,532.48
INC
HP INC
1,194 34.530 41,228.82
HUBSPOT INC
59 525.000 30,975.00
63/134
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUMANA INC
168 421.300 70,778.40
IDEXX LABORATORIES INC
120 509.770 61,172.40
IHS MARKIT LTD
716 107.810 77,191.96
ILLINOIS TOOL WORKS INC
361 214.140 77,304.54
ILLUMINA INC
176 323.910 57,008.16
INTEL CORP
3,988 46.720 186,319.36
INTERCONTINENTAL
695 127.920 88,904.40
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
899 121.970 109,651.03
MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS &
278 135.680 37,719.04
FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL PAPER CO
944 44.190 41,715.36
INTUIT INC
279 497.130 138,699.27
INTUITIVE SURGICAL INC
387 288.380 111,603.06
IQVIA HOLDINGS INC
306 228.470 69,911.82
JACKSON FINANCIAL INC-A
317 39.740 12,597.58
JOHNSON & JOHNSON
2,631 158.140 416,066.34
JOHNSON CONTROLS
1,289 63.810 82,251.09
INTERNATIONAL PLC
JPMORGAN CHASE & CO
2,719 144.550 393,031.45
KEYCORP 2,734 24.130 65,971.42
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
345 158.500 54,682.50
KIMBERLY-CLARK CORP
412 128.570 52,970.84
KKR & CO INC -A
548 58.760 32,200.48
KLA CORPORATION
234 357.890 83,746.26
KROGER CO
1,282 44.440 56,972.08
KYNDRYL HOLDINGS INC
179 15.570 2,787.03
L3HARRIS TECHNOLOGIES
297 228.470 67,855.59
INC
LAM RESEARCH CORP
161 562.880 90,623.68
LENNAR CORP-CL A
607 87.740 53,258.18
LINDE PLC
556 285.250 158,599.00
LOWE'S COS INC
743 213.410 158,563.63
LULULEMON ATHLETICA INC
195 310.360 60,520.20
LYONDELLBASELL INDU-CL A
562 94.460 53,086.52
MARATHON PETROLEUM CORP
934 74.460 69,545.64
MARRIOTT INTERNATIONAL
440 168.750 74,250.00
INC
MARSH & MCLENNAN COS INC
626 151.780 95,014.28
MARVELL TECHNOLOGY INC
897 67.790 60,807.63
MASTERCARD INC-CLASS A
841 369.380 310,648.58
MATCH GROUP INC
239 113.040 27,016.56
MCCORMICK & CO-NON VTG
500 94.120 47,060.00
SHRS
MCDONALD'S CORP
727 245.030 178,136.81
MCKESSON CORP
268 266.600 71,448.80
MEDTRONIC PLC
1,345 103.330 138,978.85
MERCADOLIBRE INC
61 1,033.590 63,048.99
MERCK & CO INC
2,534 73.510 186,274.34
META PLATFORMS INC-A
2,376 207.600 493,257.60
64/134
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METLIFE INC
563 66.220 37,281.86
METTLER-TOLEDO
50 1,412.370 70,618.50
INTERNATIONAL
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
598 71.260 42,613.48
MICRON TECHNOLOGY INC
1,303 88.830 115,745.49
MICROSOFT CORP
7,094 294.590 2,089,821.46
MODERNA INC
371 156.230 57,961.33
MONDELEZ INTERNATIONAL
1,573 64.650 101,694.45
INC
MONGODB INC
89 375.360 33,407.04
MONSTER BEVERAGE CORP
480 80.350 38,568.00
MOODY'S CORP
232 322.000 74,704.00
MORGAN STANLEY
1,257 91.810 115,405.17
MOTOROLA SOLUTIONS INC
157 217.300 34,116.10
MSCI INC
109 508.470 55,423.23
NETAPP INC
370 79.290 29,337.30
NETFLIX INC
428 390.030 166,932.84
NEWMONT CORP
1,069 66.720 71,323.68
NEXTERA ENERGY INC
2,047 75.440 154,425.68
NIKE INC
1,331 137.170 182,573.27
NISOURCE INC
2,508 28.330 71,051.64
NORFOLK SOUTHERN CORP
337 254.040 85,611.48
NORTHERN TRUST CORP
418 112.960 47,217.28
NORTHROP GRUMMAN CORP
218 395.490 86,216.82
NUCOR CORP
495 120.900 59,845.50
NVIDIA CORP
2,316 237.480 550,003.68
NXP SEMICONDUCTORS NV
262 191.420 50,152.04
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
111 637.160 70,724.76
OKTA INC
197 173.560 34,191.32
OMNICOM GROUP
653 82.130 53,630.89
ON SEMICONDUCTOR
729 61.080 44,527.32
CORPORATION
ORACLE CORP
1,760 74.810 131,665.60
PACCAR INC
664 91.950 61,054.80
PALANTIR TECHNOLOGIES
1,708 11.830 20,205.64
INC-A
PALO ALTO NETWORKS INC
152 539.940 82,070.88
PARAMOUNT GLOBAL
1,059 29.050 30,763.95
PARKER HANNIFIN CORP
248 289.190 71,719.12
PAYCHEX INC
648 115.790 75,031.92
PAYPAL HOLDINGS INC
1,182 105.020 124,133.64
PELOTON INTERACTIVE INC-
389 28.300 11,008.70
A
PEPSICO INC
1,434 163.790 234,874.86
PFIZER INC
5,323 45.960 244,645.08
PHILIP MORRIS
1,509 102.790 155,110.11
INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
657 83.480 54,846.36
PINTEREST INC- CLASS A
685 25.340 17,357.90
PIONEER NATURAL
208 225.900 46,987.20
RESOURCES CO
65/134
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PNC FINANCIAL SERVICES
436 195.610 85,285.96
GROUP
PPG INDUSTRIES INC
440 137.710 60,592.40
PROCTER & GAMBLE CO
2,397 151.760 363,768.72
PROGRESSIVE CORP
659 102.880 67,797.92
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
571 108.950 62,210.45
QUALCOMM INC
1,171 167.980 196,704.58
QUEST DIAGNOSTICS
345 129.510 44,680.95
RAYTHEON TECHNOLOGIES
1,590 94.250 149,857.50
CORP
REGENERON
108 609.780 65,856.24
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
2,677 23.080 61,785.16
RESMED INC
290 237.780 68,956.20
RINGCENTRAL INC-CLASS A
155 130.320 20,199.60
ROCKWELL AUTOMATION INC
152 266.060 40,441.12
ROKU INC
172 135.100 23,237.20
ROPER TECHNOLOGIES INC
145 444.060 64,388.70
ROSS STORES INC
452 90.640 40,969.28
S&P GLOBAL INC
290 381.680 110,687.20
SALESFORCE.COM INC
868 204.290 177,323.72
SCHLUMBERGER LTD
2,374 38.320 90,971.68
SEA LTD-ADR
1,097 122.750 134,656.75
SEAGEN INC
229 126.270 28,915.83
SEMPRA ENERGY
250 134.230 33,557.50
SERVICENOW INC
223 573.950 127,990.85
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
329 258.940 85,191.26
SNAP INC - A
938 38.830 36,422.54
SNOWFLAKE INC-CLASS A
206 269.870 55,593.22
SOUTHERN CO
1,160 62.880 72,940.80
SPLUNK INC
281 121.340 34,096.54
STANLEY BLACK & DECKER
312 156.340 48,778.08
INC
STARBUCKS CORP
1,256 91.010 114,308.56
STATE STREET CORP
365 85.480 31,200.20
STRYKER CORP
378 257.700 97,410.60
SYLVAMO CORP
85 34.500 2,932.50
SYNCHRONY FINANCIAL
1,115 41.240 45,982.60
SYNOPSYS INC
270 307.800 83,106.00
SYSCO CORP
687 84.960 58,367.52
T ROWE PRICE GROUP INC
391 142.740 55,811.34
T-MOBILE US INC
469 123.660 57,996.54
TARGET CORP
578 191.550 110,715.90
TE CONNECTIVITY LTD
544 141.440 76,943.36
TESLA, INC.
738 800.770 590,968.26
TEXAS INSTRUMENTS INC
903 169.590 153,139.77
THERMO FISHER SCIENTIFIC
410 540.170 221,469.70
INC
TJX COS INC
1,236 64.690 79,956.84
TRADE DESK INC/THE -
553 82.820 45,799.46
CLASS A
66/134
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRANE TECHNOLOGIES PLC
385 151.230 58,223.55
TRANSDIGM GROUP INC
56 649.180 36,354.08
TRAVELERS COS INC/THE
357 166.500 59,440.50
TRUIST FINANCIAL CORP
1,415 59.210 83,782.15
TWILIO INC - A
197 165.020 32,508.94
TWITTER INC
1,195 34.980 41,801.10
UBER TECHNOLOGIES INC
1,277 34.870 44,528.99
UNION PACIFIC CORP
711 242.090 172,125.99
UNITED PARCEL SERVICE
769 207.190 159,329.11
INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
946 455.890 431,271.94
US BANCORP
1,596 55.330 88,306.68
VALERO ENERGY CORP
646 83.840 54,160.64
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS
231 224.150 51,778.65
A
VERISIGN INC
274 209.820 57,490.68
VERIZON COMMUNICATIONS
3,955 52.590 207,993.45
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS
353 230.250 81,278.25
INC
VF CORP
355 57.640 20,462.20
VISA INC-CLASS A SHARES
1,628 217.300 353,764.40
VULCAN MATERIALS CO
288 177.150 51,019.20
WALMART INC
1,464 134.530 196,951.92
WALT DISNEY CO
1,903 149.400 284,308.20
WASTE CONNECTIONS INC
569 121.540 69,156.26
WASTE MANAGEMENT INC
587 141.910 83,301.17
WATERS CORP
117 312.440 36,555.48
WEC ENERGY GROUP INC
695 88.680 61,632.60
WELLS FARGO & CO
4,017 52.710 211,736.07
WILLIAMS COS INC
1,483 29.960 44,430.68
WILLIS TOWERS WATSON PLC
161 219.810 35,389.41
WORKDAY INC-CLASS A
274 222.360 60,926.64
XYLEM INC
296 87.700 25,959.20
YUM! BRANDS INC
330 121.360 40,048.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
346 123.480 42,724.08
INC
ZOETIS INC
558 190.950 106,550.10
ZOOM VIDEO
239 126.970 30,345.83
COMMUNICATIONS-A
アメリカ・ドル 小計 287,787 36,649,761.18
(4,235,612,898)
イギリス・ポン
ANGLO AMERICAN PLC
6,858 35.950 246,545.10
ド
ASTRAZENECA PLC
6,421 85.820 551,050.22
AVIVA PLC
34,377 4.083 140,361.29
BAE SYSTEMS PLC
21,183 6.318 133,834.19
BARCLAYS PLC
92,204 1.794 165,413.97
BHP GROUP LTD
10,559 23.545 248,611.65
BP PLC
84,895 3.653 310,121.43
67/134
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BRITISH AMERICAN TOBACCO
9,632 32.295 311,065.44
PLC
BT GROUP PLC
63,023 1.878 118,357.19
COMPASS GROUP PLC
8,877 16.340 145,050.18
CRODA INTERNATIONAL PLC
2,533 70.940 179,691.02
DIAGEO PLC
10,344 35.250 364,626.00
ENTAIN PLC
3,474 15.900 55,236.60
EXPERIAN PLC
6,802 27.980 190,319.96
GLAXOSMITHKLINE PLC
21,389 15.054 321,990.00
GLENCORE PLC
51,253 4.222 216,390.16
HSBC HOLDINGS PLC
70,570 5.137 362,518.09
IMPERIAL BRANDS PLC
6,572 16.215 106,564.98
INTERCONTINENTAL HOTELS
2,687 49.120 131,985.44
GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP
48,336 2.659 128,525.42
PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
306,220 0.465 142,392.30
LONDON STOCK EXCHANGE
1,954 63.820 124,704.28
GROUP
NATIONAL GRID PLC
19,388 10.526 204,078.08
PRUDENTIAL PLC
12,702 11.155 141,690.81
RECKITT BENCKISER GROUP
3,260 61.490 200,457.40
PLC
RELX PLC
10,467 22.040 230,692.68
RIO TINTO PLC
5,288 54.670 289,094.96
SHELL PLC-NEW
29,848 19.528 582,871.74
SMITH & NEPHEW PLC
7,526 12.395 93,284.77
SSE PLC
7,880 15.840 124,819.20
TESCO PLC
47,019 2.796 131,465.12
UNILEVER PLC
4,853 36.340 176,358.02
UNITED UTILITIES GROUP
11,254 10.130 114,003.02
PLC
VODAFONE GROUP PLC
127,252 1.301 165,554.85
イギリス・ポンド 小計 1,156,900 7,149,725.56
(1,105,776,555)
オーストラリ
AMPOL LTD
12,777 29.980 383,054.46
ア・ドル
ARISTOCRAT LEISURE LTD
15,101 36.700 554,206.70
AUSTRALIA & NEW ZEALAND
52,763 26.680 1,407,716.84
BANKING GROUP
BHP GROUP LIMITED
54,080 44.770 2,421,161.60
BLOCK INC - CDI
1,832 116.050 212,603.60
BRAMBLES LTD
32,032 9.890 316,796.48
CIMIC GROUP LIMITED
8,530 22.000 187,660.00
COCHLEAR LTD
1,557 214.900 334,599.30
COLES GROUP LTD
32,702 17.800 582,095.60
COMMONWEALTH BANK OF
30,351 94.710 2,874,543.21
AUSTRALIA
CROWN RESORTS LTD
27,653 12.260 339,025.78
CSL LIMITED
8,358 264.790 2,213,114.82
68/134
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOMINO'S PIZZA
1,533 80.520 123,437.16
ENTERPRISES L
ENDEAVOUR GROUP
29,216 7.240 211,523.84
LTD/AUSTRALIA
FORTESCUE METALS GROUP
27,837 18.550 516,376.35
LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-
13,380 43.600 583,368.00
CDI
MACQUARIE GROUP LTD
5,410 177.400 959,734.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK
52,520 29.380 1,543,037.60
LTD
NEWCREST MINING LIMITED
19,642 25.600 502,835.20
NORTHERN STAR RESOURCES
24,125 10.590 255,483.75
LTD
ORICA LTD
15,470 14.490 224,160.30
ORIGIN ENERGY LIMITED
44,945 5.690 255,737.05
QANTAS AIRWAYS LTD
61,506 5.080 312,450.48
QBE INSURANCE GROUP LTD
34,708 11.820 410,248.56
RIO TINTO LTD
6,871 115.350 792,569.85
SANTOS LTD
32,522 7.100 230,906.20
SEEK LTD
8,601 26.250 225,776.25
TABCORP HOLDINGS LTD
70,298 4.950 347,975.10
TELSTRA CORP LTD
143,917 3.950 568,472.15
TREASURY WINE ESTATES
24,651 11.700 288,416.70
LTD
WESFARMERS LIMITED
23,549 47.750 1,124,464.75
WESTPAC BANKING CORP
60,911 23.130 1,408,871.43
WOODSIDE PETROLEUM LTD
18,667 28.080 524,169.36
WOOLWORTHS GROUP LTD
26,391 35.690 941,894.79
XERO LTD
2,314 93.210 215,687.94
オーストラリア・ドル 小計 1,026,720 24,394,175.20
(2,014,227,046)
ALIMENTATION COUCHE-TARD
1,417 49.470 70,098.99
カナダ・ドル
INC
BANK OF MONTREAL
773 142.400 110,075.20
BANK OF NOVA SCOTIA
1,126 88.800 99,988.80
BARRICK GOLD CORP
1,895 28.870 54,708.65
BROOKFIELD ASSET
1,656 68.250 113,022.00
MANAGEMENT INC
CAE INC
862 32.000 27,584.00
CANADIAN IMPERIAL BANK
627 154.900 97,122.30
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
843 155.950 131,465.85
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
1,914 67.200 128,620.80
RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
1,095 88.110 96,480.45
LTD
CONSTELLATION SOFTWARE
40 2,095.000 83,800.00
INC
ENBRIDGE INC
2,191 53.130 116,407.83
69/134
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORTIS INC
1,373 57.880 79,469.24
FRANCO-NEVADA CORP
458 185.570 84,991.06
NATIONAL BANK OF CANADA
914 100.830 92,158.62
NUTRIEN LTD
1,170 99.190 116,052.30
POWER CORP OF CANADA
951 39.480 37,545.48
RESTAURANT BRANDS INTERN
404 71.740 28,982.96
ROYAL BANK OF CANADA
1,173 137.610 161,416.53
SHOPIFY INC - CLASS A
122 850.620 103,775.64
SUN LIFE FINANCIAL INC
604 66.420 40,117.68
SUNCOR ENERGY INC
2,231 37.030 82,613.93
TC ENERGY CORP
1,198 65.880 78,924.24
TORONTO-DOMINION BANK
1,605 102.340 164,255.70
カナダ・ドル 小計 26,642 2,199,678.25
(198,432,975)
CAPITALAND INVESTMENT
シンガポール・
171,100 3.630 621,093.00
ドル LTD/SI
DBS GROUP HOLDINGS LTD
30,600 34.750 1,063,350.00
KEPPEL CORP LTD
40,100 5.860 234,986.00
OVERSEA-CHINESE BANKING
56,300 12.000 675,600.00
CORP
SINGAPORE
181,500 2.530 459,195.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK LTD
28,800 30.750 885,600.00
シンガポール・ドル 小計 508,400 3,939,824.00
(336,342,775)
ABB LTD
10,211 29.960 305,921.56
スイス・フラン
ALCON INC
3,133 68.800 215,550.40
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-
2 101,500.000 203,000.00
REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-
2,988 119.950 358,410.60
REG
CREDIT SUISSE GROUP AG
18,742 7.532 141,164.74
GEBERIT AG-REG
406 591.800 240,270.80
LONZA GROUP AG
544 610.800 332,275.20
NESTLE SA
12,071 115.160 1,390,096.36
NOVARTIS AG
9,223 78.680 725,665.64
ROCHE HOLDING AG
2,900 340.100 986,290.00
SWATCH GROUP AG
595 274.000 163,030.00
SWISS PRIME SITE-REG
1,707 88.750 151,496.25
SWISS RE AG
2,147 92.040 197,609.88
UBS GROUP AG
18,552 16.350 303,325.20
ZURICH INSURANCE GROUP
730 412.700 301,271.00
AG
スイス・フラン 小計 83,951 6,015,377.63
(752,042,511)
スウェーデン・
ASSA ABLOY AB
7,835 245.900 1,926,626.50
クローナ
ATLAS COPCO AB
6,072 410.200 2,490,734.40
EVOLUTION AB
1,140 1,001.000 1,141,140.00
HEXAGON AB-B SHS
19,427 120.000 2,331,240.00
NORDEA BANK ABP
21,824 104.500 2,280,608.00
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EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SANDVIK AB
9,849 212.300 2,090,942.70
SINCH AB
5,249 68.140 357,666.86
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
18,992 92.540 1,757,519.68
ERICSSON
VOLVO AB
10,603 185.180 1,963,463.54
スウェーデン・クローナ 小計 100,991 16,339,941.68
(199,020,490)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
1,146 977.000 1,119,642.00
ローネ
DSV A/S
1,389 1,149.000 1,595,961.00
GENMAB A/S
612 2,102.000 1,286,424.00
NOVO-NORDISK A/S
8,408 642.900 5,405,503.20
TRYGVESTA AS
5,922 145.000 858,690.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
7,286 180.300 1,313,665.80
デンマーク・クローネ 小計 24,763 11,579,886.00
(201,490,016)
FISHER & PAYKEL
ニュージーラン
15,832 27.250 431,422.00
HEALTHCARE C
ド・ドル
MERIDIAN ENERGY LTD
60,661 4.710 285,713.31
ニュージーランド・ドル 小計 76,493 717,135.31
(55,463,245)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
6,432 218.100 1,402,819.20
ローネ
TELENOR ASA
8,010 128.250 1,027,282.50
ノルウェー・クローネ 小計 14,442 2,430,101.70
(31,372,613)
ADIDAS AG
942 210.150 197,961.30
ユーロ
ADYEN NV
102 1,804.600 184,069.20
AIR LIQUIDE
2,541 144.580 367,377.78
AIRBUS SE
2,687 108.920 292,668.04
AKZO NOBEL NV
1,928 84.060 162,067.68
ALLIANZ SE
1,450 200.200 290,290.00
AMADEUS IT GROUP SA
2,811 58.540 164,555.94
ANHEUSER-BUSCH INBEV
3,628 54.380 197,290.64
SA/NV
ASML HOLDING NV
1,787 558.200 997,503.40
AXA SA
8,519 24.530 208,971.07
BANCO BILBAO VIZCAYA
32,206 5.299 170,659.59
ARGENTARIA SA
BANCO SANTANDER SA
74,494 2.988 222,588.07
BASF SE
4,358 61.060 266,099.48
BAYER AG
4,369 50.600 221,071.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
2,213 84.990 188,082.87
AG
BNP PARIBAS
4,982 55.090 274,458.38
BRENNTAG SE
2,485 71.560 177,826.60
CAPGEMINI SA
1,311 182.500 239,257.50
CELLNEX TELECOM SAU
2,610 39.610 103,382.10
CIE DE SAINT-GOBAIN
3,412 54.480 185,885.76
CONTINENTAL AG
1,192 78.450 93,512.40
CRH PLC
5,461 38.570 210,630.77
71/134
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
2,109 28.145 59,357.80
DANONE 3,476 54.050 187,877.80
DASSAULT SYSTEMES SA
4,790 40.870 195,767.30
DELIVERY HERO SE
1,057 44.210 46,729.97
DEUTSCHE BANK AG
11,455 11.260 128,983.30
DEUTSCHE BOERSE AG
1,412 152.200 214,906.40
DEUTSCHE POST AG
6,039 43.715 263,994.88
DEUTSCHE TELEKOM AG
15,867 15.586 247,303.06
E.ON SE
14,069 11.492 161,680.94
ELISA OYJ
2,853 48.100 137,229.30
ENEL SPA
37,769 6.192 233,865.64
ENGIE 10,378 13.716 142,344.64
ENI-ENTE NAZIONALE
11,679 13.362 156,054.79
IDROCARBURI SPA
ESSILORLUXOTTICA 1,744 157.760 275,133.44
FIAT CHRYSLER
7,886 16.034 126,444.12
AUTOMOBILES NV
FLUTTER ENTERTAINMENT
877 121.150 106,248.55
PLC.
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
2,481 89.260 221,454.06
SA
HELLOFRESH SE
1,205 45.970 55,393.85
HENKEL AG & CO KGAA
1,684 67.000 112,828.00
HERMES INTERNATIONAL
153 1,203.000 184,059.00
IBERDROLA SA
26,724 9.432 252,060.76
INDITEX SA
5,042 23.660 119,293.72
INFINEON TECHNOLOGIES AG
8,000 29.815 238,520.00
ING GROEP NV-CVA
18,987 11.150 211,705.05
INTESA SANPAOLO
103,053 2.412 248,563.83
KERING 383 620.200 237,536.60
KERRY GROUP PLC-A
1,039 101.650 105,614.35
KONINKLIJKE AHOLD
7,254 26.310 190,852.74
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
5,686 29.680 168,760.48
L'OREAL SA
985 340.650 335,540.25
LEGRAND SA
2,989 82.460 246,472.94
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
1,191 635.900 757,356.90
VUITTON SE
MERCEDES-BENZ GROUP AG
4,218 68.790 290,156.22
MICHELIN (C.G.D.E.)
1,548 124.200 192,261.60
MUENCHENER
829 243.800 202,110.20
RUECKVERSICHERUNGS AG
NOKIA OYJ
32,728 4.745 155,294.36
PERNOD-RICARD 1,228 188.200 231,109.60
PROSUS 4,049 53.590 216,985.91
PUBLICIS GROUPE
2,497 58.520 146,124.44
REPSOL SA
12,826 11.330 145,318.58
RWE AG
3,941 37.710 148,615.11
SAFRAN SA
1,779 108.100 192,309.90
SANOFI 4,916 90.210 443,472.36
SAP SE
4,121 97.480 401,715.08
72/134
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHNEIDER ELECTRIC SE
2,796 134.920 377,236.32
SIEMENS AG
3,303 124.180 410,166.54
SOCIETE GENERALE
4,493 27.300 122,658.90
TELEFONICA SA
26,160 4.166 108,982.56
TERNA-RETE ELETTRICA
26,995 6.834 184,483.83
NAZIONALE SPA
TOTALENERGIES SE
9,111 47.620 433,865.82
UNICREDIT SPA
16,509 12.118 200,056.06
UNILEVER NV
6,314 43.555 275,006.27
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
3,321 19.574 65,005.25
UPM-KYMMENE OYJ
4,850 30.500 147,925.00
VINCI SA
2,896 93.020 269,385.92
VITESCO TECHNOLOGIES
238 39.950 9,508.10
GROUP A
VOLKSWAGEN AG
959 176.100 168,879.90
VONOVIA SE
3,290 44.410 146,108.90
WOLTERS KLUWER NV
3,625 88.480 320,740.00
ユーロ 小計 675,344 17,791,627.16
(2,302,592,387)
AIA GROUP LTD
214,200 81.800 17,521,560.00
香港・ドル
BOC HONG KONG HOLDINGS
66,500 28.950 1,925,175.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
52,500 50.200 2,635,500.00
CK HUTCHISON HOLDINGS
49,500 56.050 2,774,475.00
LTD
CLP HOLDINGS LTD
51,000 80.000 4,080,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT
43,000 46.650 2,005,950.00
GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
69,000 16.520 1,139,880.00
HANG SENG BANK LTD
13,500 150.600 2,033,100.00
HENDERSON LAND
81,510 32.600 2,657,226.00
DEVELOPMENT
HONG KONG & CHINA GAS
223,046 11.860 2,645,325.56
HONG KONG EXCHANGES &
20,800 394.600 8,207,680.00
CLEAR
MTR CORP
44,500 41.400 1,842,300.00
POWER ASSETS HOLDINGS
49,000 49.450 2,423,050.00
LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
35,500 93.950 3,335,225.00
LTD
SWIRE PACIFIC LTD
28,500 44.650 1,272,525.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
17,000 124.800 2,121,600.00
WHARF REAL ESTATE
46,000 34.850 1,603,100.00
INVESTMENT
香港・ドル 小計 1,105,056 60,223,671.56
(891,310,339)
合計 6,383,089 15,782,590,570
(12,323,683,850)
73/134
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）株式以外の有価証券
2022年2月25日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 第４２５回 利付国債（２
1,369,200,000 1,370,309,052
年）
第７２回 利付国債（３０
1,024,300,000 971,927,541
年）
第７３回 利付国債（３０
1,995,000,000 1,892,317,350
年）
第１７９回 利付国債（２
1,490,700,000 1,442,595,111
０年）
日本円 小計 5,879,200,000 5,677,149,054
アメリカ・ドル TSY INFL IX N/B
16,330,000.00 18,338,406.26
アメリカ・ドル 小計 16,330,000.00 18,338,406.26
(1,887,258,100) (2,119,369,611)
イギリス・ポン UNITED KINGDOM GILT
1,280,000.00 1,179,161.60
ド
イギリス・ポンド 小計 1,280,000.00 1,179,161.60
(197,964,800) (182,369,133)
オーストラリ AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,036,000.00 3,563,413.92
ア・ドル
オーストラリア・ドル 小計 3,036,000.00 3,563,413.92
(250,682,520) (294,231,087)
カナダ・ドル CANADIAN GOVERNMENT
6,810,000.00 6,501,302.70
カナダ・ドル 小計 6,810,000.00 6,501,302.70
(614,330,100) (586,482,517)
ユーロ FRANCE (GOVT OF)
1,240,000.00 1,311,114.00
FRANCE (GOVT OF)
2,680,000.00 2,480,527.60
ユーロ 小計 3,920,000.00 3,791,641.60
(507,326,400) (490,714,256)
国債証券 合計 9,336,761,920 9,350,315,658
(3,457,561,920) (3,673,166,604)
投資信託受益 アメリカ・ドル VANGUARD REAL ESTATE ETF
10,292.00 1,046,078.88
証券
アメリカ・ドル 小計 10,292.00 1,046,078.88
(120,895,336)
投資信託受益証券 合計 10,292 120,895,336
(120,895,336)
投資証券 シンガポール・ CAPITALAND INTEGRATED
26,465.00 55,841.15
ドル
COMMERCIAL TRUST
シンガポール・ドル 小計 26,465.00 55,841.15
(4,767,159)
投資証券 合計 26,465 4,767,159
(4,767,159)
合計 9,475,978,153
(3,798,829,099)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額
組入
組入株式 組入債券 投資信託受益証
投資証券 に
通貨 銘柄数 時価比率 時価比率 券
時価比率 対する比率
（％） （％） 時価比率
（％） （％）
（％）
309銘
アメリカ・ドル 株式 7.52 － － － 25.64
柄
国債証券 1銘柄
－ 3.76 － －
投資信託受益証
1銘柄 － － 0.21 －
券
イギリス・ポンド 株式 34銘柄 1.96 － － － 5.10
国債証券 1銘柄 － 0.32 － －
オーストラリア・ドル 株式 35銘柄 3.57 － － － 9.14
国債証券 1銘柄 － 0.52 － －
カナダ・ドル 株式 24銘柄 0.35 － － － 3.11
国債証券 1銘柄 － 1.04 － －
シンガポール・ドル 株式 6銘柄 0.60 － － － 1.35
投資証券 1銘柄 － － － 0.01
スイス・フラン 株式 15銘柄 1.33 － － － 2.98
スウェーデン・クロー
株式 9銘柄 0.35 － － － 0.79
ナ
デンマーク・クローネ 株式 6銘柄 0.36 － － － 0.80
ニュージーランド・ド
株式 2銘柄 0.10 － － － 0.22
ル
ノルウェー・クローネ 株式 2銘柄 0.06 － － － 0.12
ユーロ 株式 81銘柄 4.09 － － － 11.06
国債証券 2銘柄 － 0.87 － －
香港・ドル 株式 17銘柄 1.58 － － － 3.53
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年2月25日現在
資産の部
流動資産
預金 667,628,836
金銭信託 659,150,542
コール・ローン 15,933,187,550
特殊債券 1,740,160,526
社債券 66,285,384,453
派生商品評価勘定 254,885,892
未収利息 646,712,722
1,395,875
前払費用
流動資産合計 86,188,506,396
資産合計 86,188,506,396
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 32,658,690
未払解約金 2,099,299
19,022
その他未払費用
流動負債合計 34,777,011
負債合計 34,777,011
純資産の部
元本等
元本
81,782,410,291
剰余金
4,371,319,094
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 86,153,729,385
純資産合計 86,153,729,385
負債純資産合計 86,188,506,396
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年2月26日
項目
至 2022年2月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
３. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年2月25日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 84,476,998,829円
本額
同期中追加設定元本額 7,146,953,621円
同期中一部解約元本額 9,841,542,159円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイクレジットキャリーファンド（適格機関投資家限定） 1,923,632,684円
ニッセイクレジットキャリーファンドアロケーション専用（適格機関投 21,915,965,398円
資家限定）
ニッセイリスク抑制型バランスＤＢ（適格機関投資家限定） 10,008,478,621円
ニッセイリスク抑制型バランスファンド（一般投資家私募） 4,395,427,719円
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅡ（適格機関投資家限定） 754,460,658円
ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド 3,025,890,618円
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド（適格機関投資家限定） 1,061,578,573円
ニッセイ安定収益追求ファンド 28,290,422円
ニッセイリスク抑制型バランスファンドＳ（適格機関投資家限定） 8,311,917,504円
ニッセイリスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定） 4,510,180,258円
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅣ（適格機関投資家限定） 377,291,979円
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド（適格機関投資家限定） 2,061,239,018円
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンドＤＢ（適格機関投資家限 6,527,032,253円
定）
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド（一般投資家私募） 1,210,304,367円
ニッセイインカム追求・ローリスクバランスファンド（適格機関投資家 13,017,469,967円
限定）
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド（キャリー収益強化型）（適 741,602,152円
格機関投資家限定）
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド（１．５倍型）（適格機 564,640,622円
関投資家限定）
ＤＣニッセイおまかせバランスファンド（安定） 215,614,626円
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド（キャリー収益強化型）Ⅱ 226,098,328円
（適格機関投資家限定）
ＤＣニッセイおまかせバランスファンド（安定成長） 877,577円
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家専用） 904,416,947円
計 81,782,410,291円
２. 受益権の総数 81,782,410,291口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年2月26日
項目
至 2022年2月25日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有し
ております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年2月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年2月25日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
特殊債券 △24,639,898
社債券 △630,575,360
合計 △655,215,258
（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間（2021年12月21日から2022年2月25日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2022年2月25日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 72,825,656,348 － 72,585,407,984 240,248,364
アメリカ・ドル 13,313,134,649 － 13,326,432,593 △13,297,944
イギリス・ポンド 7,077,502,566 － 7,036,509,942 40,992,624
オーストラリア・ドル 19,805,408,115 － 19,689,677,560 115,730,555
カナダ・ドル 32,629,611,018 － 32,532,787,889 96,823,129
買建 3,239,660,817 － 3,221,639,655 △18,021,162
アメリカ・ドル 172,799,919 － 173,170,200 370,281
イギリス・ポンド 71,736,895 － 71,056,476 △680,419
オーストラリア・ドル 264,656,844 － 264,927,399 270,555
カナダ・ドル 2,730,467,159 － 2,712,485,580 △17,981,579
合計 76,065,317,165 － 75,807,047,639 222,227,202
（注）為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.0535円
（1万口当たり純資産額） (10,535円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年2月25日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
特殊債券 イギリス・ポン
ELECTRICITE DE FRANCE SA
5,000,000.00 5,205,250.00
ド
イギリス・ポンド 小計 5,000,000.00 5,205,250.00
(773,300,000) (805,043,965)
オーストラリ
AUSTRALIAN POSTAL CORP
8,700,000.00 9,287,337.00
ア・ドル
TELSTRA CORP LTD
2,000,000.00 2,037,800.00
オーストラリア・ドル 小計 10,700,000.00 11,325,137.00
(883,499,000) (935,116,561)
特殊債券 合計 1,656,799,000 1,740,160,526
(1,656,799,000) (1,740,160,526)
社債券 アメリカ・ドル AOZORA BANK
3,000,000.00 3,013,200.00
AOZORA BANK
16,000,000.00 15,522,240.00
BMW US CAPITAL LLC
5,000,000.00 5,114,750.00
BNP PARIBAS
10,000,000.00 10,156,800.00
BP CAPITAL MARKETS PLC
3,000,000.00 3,069,240.00
CHUGOKU ELECTRIC POWER
3,000,000.00 3,073,410.00
CREDIT AGRICOLE LONDON
10,000,000.00 10,210,300.00
HP ENTERPRISE CO
4,500,000.00 4,668,300.00
KOMATSU FINANCE AMERICA
15,700,000.00 15,421,639.00
MARUBENI CORP
3,000,000.00 3,108,870.00
MARUBENI CORP
1,500,000.00 1,542,465.00
MITSUBISHI UFJ FIN GRP
17,000,000.00 17,422,280.00
MUFG BANK LTD
5,000,000.00 5,157,850.00
PANASONIC CORP
1,200,000.00 1,204,068.00
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA
5,000,000.00 5,068,650.00
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA
9,000,000.00 8,938,350.00
アメリカ・ドル 小計 111,900,000.00 112,692,412.00
(12,932,283,000) (13,023,862,055)
イギリス・ポン BARCLAYS PLC
4,000,000.00 4,048,080.00
ド
BAT INTL FINANCE PLC
7,800,000.00 7,910,058.00
BMW INTL INVESTMENT BV
5,000,000.00 4,994,850.00
E.ON INTL FINANCE BV
5,000,000.00 5,074,600.00
LVMH MOET HENNESSY VUITT
7,300,000.00 7,256,127.00
NATIONWIDE BLDG SOCIETY
5,000,000.00 4,963,750.00
SIEMENS FINANCIERINGSMAT
5,000,000.00 4,947,250.00
イギリス・ポンド 小計 39,100,000.00 39,194,715.00
(6,047,206,000) (6,061,854,622)
オーストラリ AT&T INC
10,480,000.00 10,768,724.00
ア・ドル
AURIZON NETWORK PTY LTD
7,520,000.00 7,775,078.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSNET SERVICES HOLDINGS
1,830,000.00 1,861,238.10
AUST & NZ BANKING GROUP
16,000,000.00 16,334,560.00
BANK OF MONTREAL
4,740,000.00 4,818,731.40
BANK OF MONTREAL
1,730,000.00 1,776,986.80
BARCLAYS PLC
5,000,000.00 5,177,900.00
BENDIGO AND ADELAIDE BK
11,500,000.00 11,768,180.00
CITIGROUP INC
2,351,000.00 2,423,881.00
COMMONWEALTH BANK AUST
5,400,000.00 5,542,128.00
MACQUARIE BANK LTD
19,300,000.00 19,385,499.00
MCDONALD'S CORP
6,000,000.00 6,116,940.00
MERCEDES-BENZ AUSTRALIA
5,000,000.00 4,975,100.00
MERCEDES-BENZ AUSTRALIA
6,000,000.00 5,877,420.00
MIZUHO FINANCIAL GROUP
3,000,000.00 3,094,080.00
OPTUS FINANCE PTY LTD
5,900,000.00 5,976,169.00
OPTUS FINANCE PTY LTD
4,680,000.00 4,729,467.60
STOCKLAND TRUST
1,500,000.00 1,527,630.00
SUMITOMO MITSUI FINL GRP
4,800,000.00 4,813,104.00
SVENSKA HANDELSBANKEN AB
24,730,000.00 25,402,656.00
VERIZON COMMUNICATIONS
23,070,000.00 23,591,843.40
VODAFONE GROUP PLC
22,560,000.00 22,966,756.80
WELLS FARGO & COMPANY
8,000,000.00 8,038,800.00
WESTPAC BANKING CORP
16,800,000.00 17,091,480.00
オーストラリア・ドル 小計 217,891,000.00 221,834,353.50
(17,991,259,870) (18,316,862,568)
カナダ・ドル BANK OF AMERICA CORP
20,000,000.00 20,133,600.00
BANK OF NOVA SCOTIA
10,000,000.00 10,037,100.00
BELL CANADA
14,595,000.00 14,853,185.55
BHP BILLITON FINANCE LTD
25,000,000.00 25,329,250.00
BMW CANADA INC
5,000,000.00 5,017,600.00
CANADIAN IMPERIAL BANK
10,000,000.00 10,009,800.00
CANADIAN IMPERIAL BANK
20,000,000.00 20,349,600.00
CATERPILLAR FIN SERV LTD
19,500,000.00 19,585,995.00
DAIMLER CANADA FINANCE
15,000,000.00 15,069,300.00
ENBRIDGE INC
12,700,000.00 12,841,859.00
HONDA CANADA FINANCE INC
19,000,000.00 19,132,810.00
HONDA CANADA FINANCE INC
10,000,000.00 10,154,400.00
JOHN DEERE CANADA FND IN
10,000,000.00 10,074,900.00
LOBLAW COS LTD
19,000,000.00 19,644,860.00
ROGERS COMMUNICATIONS IN
10,000,000.00 10,073,800.00
ROYAL BANK OF CANADA
4,500,000.00 4,577,715.00
SAPUTO INC
16,000,000.00 16,025,600.00
SAPUTO INC
10,000,000.00 10,065,900.00
TELUS CORP
10,000,000.00 10,126,900.00
TOYOTA CREDIT CANADA INC
27,000,000.00 27,000,000.00
TOYOTA CREDIT CANADA INC
4,000,000.00 4,051,240.00
VW CREDIT CANADA INC
5,000,000.00 5,076,400.00
WELLS FARGO & COMPANY
20,900,000.00 20,941,173.00
カナダ・ドル 小計 317,195,000.00 320,172,987.55
(28,614,160,950) (28,882,805,208)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
社債券 合計
65,584,909,820 66,285,384,453
(65,584,909,820) (66,285,384,453)
合計 68,025,544,979
(68,025,544,979)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 社債券 16銘柄 15.12 19.15
イギリス・ポンド 特殊債券 1銘柄 0.93 10.09
社債券 7銘柄 7.04
オーストラリア・ドル 特殊債券 2銘柄 1.09 28.30
社債券 24銘柄 21.26
カナダ・ドル 社債券 23銘柄 33.52 42.46
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 301,688,652円
Ⅱ 負債総額 5,050,590円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 296,638,062円
Ⅳ 発行済数量 298,990,815口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9921円
（参考）
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 56,662,807,810円
Ⅱ 負債総額 267,579,858円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 56,395,227,952円
Ⅳ 発行済数量 50,266,287,931口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1219円
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 86,196,016,776円
Ⅱ 負債総額 25,081,061円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 86,170,935,715円
Ⅳ 発行済数量 81,782,304,048口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0537円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者に対する特典
ありません。
（３）譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
（４）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2022年2月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
（２）委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後1年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2022年2月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
純資産総額合計額
ファンド数（本）
種類
（単位：億円）
431 66,731
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
141 25,376
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
572 92,108
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表
は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間
財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第26期事業年度（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第27期事業年度に係る中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）の中間財務
諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
よる中間監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日) （2021年3月31日)
資産の部
流動資産
28,674,230 40,822,894
現金・預金
6,301,326 -
有価証券
546,666 718,688
前払費用
4,882,250 5,412,597
未収委託者報酬
2,039,974 2,425,363
未収運用受託報酬
174,892 216,401
未収投資助言報酬
50,572 38,899
その他
42,669,914 49,634,844
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 98,471 ※1 130,411
建物附属設備
※1 2,180 ※1 1,454
車両
※1 142,866 ※1 125,816
器具備品
243,517 257,681
有形固定資産合計
無形固定資産
969,528 1,225,315
ソフトウェア
216,033 359,445
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
1,193,575 1,592,774
無形固定資産合計
投資その他の資産
33,634,499 37,058,043
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
- 237,055
長期前払費用
303,875 382,751
差入保証金
1,292,446 1,200,554
繰延税金資産
17,821 15,154
その他
35,314,867 38,959,781
投資その他の資産合計
36,751,960 40,810,238
固定資産合計
79,421,875 90,445,083
資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債の部
流動負債
45,856 47,039
預り金
5,643 5,643
未払収益分配金
※2 1,633,415 ※2 1,911,775
未払手数料
※2 810,981 ※2 1,871,193
未払運用委託報酬
※2 852,782 ※2 1,147,828
未払投資助言報酬
※2 3,591,122 ※2 4,839,326
その他未払金
※2 146,706 ※2 132,085
未払費用
686,983 1,042,946
未払法人税等
527,890 904,947
未払消費税等
975,373 1,123,336
賞与引当金
16,476 82,891
その他
9,293,232 13,109,013
流動負債合計
固定負債
1,950,746 2,155,971
退職給付引当金
22,700 27,450
役員退職慰労引当金
1,973,446 2,183,421
固定負債合計
11,266,679 15,292,435
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
48,745,315 55,045,550
繰越利益剰余金
49,425,122 55,725,357
利益剰余金合計
67,706,962 74,007,197
株主資本合計
評価・換算差額等
512,183 1,242,655
その他有価証券評価差額金
△ 63,949 △97,204
繰延ヘッジ損益
448,234 1,145,450
評価・換算差額等合計
68,155,196 75,152,647
純資産合計
79,421,875 90,445,083
負債・純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
27,088,982 26,838,624
委託者報酬
13,165,624 18,630,497
運用受託報酬
677,248 878,199
投資助言報酬
2,000 -
その他営業収益
40,933,856 46,347,320
営業収益計
営業費用
11,090,478 10,412,572
支払手数料
25,032 17,988
広告宣伝費
6,466,222 8,251,721
調査費
1,866,932 2,916,886
支払運用委託報酬
3,238,306 3,866,188
支払投資助言報酬
125,262 129,355
委託調査費
1,235,721 1,339,290
調査費
249,653 256,942
委託計算費
929,200 760,920
営業雑経費
47,749 64,179
通信費
189,820 176,812
印刷費
38,958 40,454
協会費
652,672 479,472
その他営業雑経費
18,760,587 19,700,144
営業費用計
一般管理費
142,108 126,093
役員報酬
3,934,995 4,103,410
給料・手当
974,031 1,120,241
賞与引当金繰入額
285,503 280,494
賞与
762,163 797,392
福利厚生費
307,637 359,252
退職給付費用
7,000 7,150
役員退職慰労引当金繰入額
30 -
役員退職慰労金
172,763 166,126
その他人件費
682,105 716,925
不動産賃借料
31,283 32,816
その他不動産経費
28,014 6,766
交際費
170,993 8,778
旅費交通費
442,697 477,830
固定資産減価償却費
341,195 395,649
租税公課
291,579 315,850
業務委託費
354,221 357,066
器具備品費
46,549 45,818
保険料
- 30,000
寄付金
225,408 226,790
諸経費
9,200,283 9,574,455
一般管理費計
12,972,984 17,072,720
営業利益
営業外収益
1,176 289
受取利息
12,651 4,705
有価証券利息
※1 200,028 ※1 74,260
受取配当金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
14,042 40,753
金融派生商品収益
13,606 14,644
その他営業外収益
241,504 134,653
営業外収益計
営業外費用
27,288 32,651
為替差損
9,593 24,611
金融派生商品費用
5,453 3,018
控除対象外消費税
8,493 4,203
その他営業外費用
50,829 64,485
営業外費用計
13,163,659 17,142,888
経常利益
特別利益
4,459 3,376
投資有価証券売却益
1,744 20,904
投資有価証券償還益
6,204 24,280
特別利益計
特別損失
72,045 49,202
投資有価証券売却損
4,115 105,236
投資有価証券償還損
※2 8,422 ※2 870
固定資産除却損
※3 4,351 ※3 12,614
事故損失賠償金
88,934 167,924
特別損失計
13,080,929 16,999,244
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
4,134,957 5,395,622
△ 106,970 △ 196,661
法人税等調整額
4,027,986 5,198,960
法人税等合計
9,052,942 11,800,283
当期純利益
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2019年4月１日 至2020年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 9,052,942 9,052,942 9,052,942
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 3,552,893 3,552,893 3,552,893
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
当期純利益 - - - 9,052,942
株主資本以外の項
目の当期変動額
△199,216 △20,071 △219,287 △219,287
（純額）
当期変動額合計 △199,216 △20,071 △219,287 3,333,606
当期末残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度(自2020年4月１日 至2021年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 11,800,283 11,800,283 11,800,283
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 6,300,235 6,300,235 6,300,235
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 55,045,550 55,725,357 74,007,197
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
当期純利益 - - - 11,800,283
株主資本以外の項
730,471 △33,255 697,216 697,216
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 730,471 △33,255 697,216 6,997,451
当期末残高 1,242,655 △97,204 1,145,450 75,152,647
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注記事項
（重要な会計方針）
当事業年度
（自 2020年4月1日
項目
至 2021年3月31日）
１．有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法（定額法）によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
３．固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
法によっております。
４．引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
５．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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６．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
７．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
８. 連結納税 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第39号）に基づき、繰延税金資産及び繰
延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日）
（１） 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
（２） 適用予定日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響はありません。
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・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会）
（１） 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
るその他の取扱いを定めることとされております。
（２） 適用年月日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表関係）
※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
建物附属設備 310,385千円 318,792千円
車両 4,549 5,275
器具備品 394,258 447,285
計 709,193 771,352
※２．当事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投
資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
100分の５を超えており、その金額は4,960,571千円であります。前事業年度の関係会社に対す
る負債は、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の５以下であるため、記載を省略してお
ります。
（損益計算書関係）
※１．各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
受取配当金 70,499千円 9,823千円
※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
建物付属設備 4,181千円 －千円
器具備品 4,240 870
計 8,422 870
※３．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 50,716円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度（自2020年4月1日 至2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2020年6月29日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 50,716円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月29日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,440,289千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 87,049円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
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（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債・地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リ
スク及び市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、
資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません(（注2）を参照下さい)。
前事業年度（2020年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
28,674,230 28,674,230 －
①現金・預金
②有価証券
6,301,326 6,307,330 6,003
満期保有目的の債券
③投資有価証券
11,547,229 11,546,970 △259
満期保有目的の債券
22,087,270 22,087,270 －
その他有価証券
68,610,058 68,615,802 5,744
資産計
3,591,122 3,591,122 －
①その他未払金
3,591,122 3,591,122 －
負債計
①デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
10,218 10,218 －
ているもの
10,218 10,218 －
デリバティブ取引計
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2021年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
40,822,894 40,822,894 －
①現金・預金
②有価証券
－ － －
満期保有目的の債券
③投資有価証券
15,018,123 15,023,675
5,551
満期保有目的の債券
22,039,919 22,039,919 －
その他有価証券
77,880,937 77,886,489 5,551
資産計
4,839,326 4,839,326 －
①その他未払金
4,839,326 4,839,326 －
負債計
①デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
△65,238 △65,238 －
ているもの
△65,238 △65,238 －
デリバティブ取引計
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
負 債
①その他未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
デリバティブ取引
①デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位：千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
関係会社株式 66,222 66,222
関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
28,674,230 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,300,000 11,550,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 6,148,442 12,928,752 2,006,497 －
41,122,673 24,478,752 2,006,497 －
合計
（注）投資信託受益証券であります。
当事業年度(2021年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
40,822,894 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
－ 15,020,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 2,802,653 17,140,145 2,093,118 －
43,625,547 32,160,145 2,093,118 －
合計
（注）投資信託受益証券であります。
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（有価証券関係）
１．満期保有目的の債券
前事業年度（2020年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
11,798,934 11,806,740 7,805
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
11,798,934 11,806,740 7,805
小計
6,049,621 6,047,560 △2,061
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
6,049,621 6,047,560 △2,061
小計
17,848,556 17,854,300 5,743
合計
当事業年度（2021年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
12,218,123 12,224,015 5,891
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
12,218,123 12,224,015 5,891
小計
2,800,000 2,799,660 △340
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
2,800,000 2,799,660 △340
小計
15,018,123 15,023,675 5,551
合計
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２．その他有価証券
前事業年度（2020年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 14,350,630 13,532,359 818,270
14,350,630 13,532,359 818,270
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 7,736,640 8,140,850 △404,209
7,736,640 8,140,850 △404,209
小計
22,087,270 21,673,209 414,060
合計
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当事業年度（2021年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 14,512,369 12,884,500 1,627,869
14,512,369 12,884,500 1,627,869
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 7,527,550 7,711,000 △183,449
7,527,550 7,711,000 △183,449
小計
22,039,919 20,595,500 1,444,419
合計
（注１）投資信託受益証券等であります。
（注２）関係会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
は66,222千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
1,650,233 4,459 72,045
(3)その他
1,650,233 4,459 72,045
合計
当事業年度（自2020年4月1日 至2021年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
3,737,763 3,376 49,202
(3)その他
3,737,763 3,376 49,202
合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度（2020年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2021年3月31日）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（１）通貨関連
前事業年度（2020年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,860,993 - 10,218
1,860,993 - 10,218
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度（2021年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,239,952 - △65,238
1,239,952 - △65,238
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
おります。
２．確定給付制度
（１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 － 千円 1,833,391 千円
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 1,887,492 －
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 △54,100 －
勤務費用 － 247,178
利息費用 － 5,766
数理計算上の差異の発生額 － 28,155
退職給付の支払額 － △65,497
その他 － 936
退職給付債務の期末残高 1,833,391 2,049,929
（２）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,801,748 千円 117,355 千円
退職給付費用 274,595 19,053
退職給付の支払額 △71,495 △1,275
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 △1,887,492 －
その他 － △936
退職給付引当金の期末残高 117,355 134,197
（３）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務 1,950,746 千円 2,184,126 千円
未認識数理計算上の差異 － △28,155
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,950,746 2,155,971
退職給付引当金 1,950,746 2,155,971
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,950,746 2,155,971
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）退職給付費用
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 274,595 千円 19,053 千円
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 △54,100 －
勤務費用 － 247,178
利息費用 － 5,766
確定給付制度に係る退職給付費用 220,494 271,997
（５）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
割引率 0.32 ％ 0.28 ％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において62,535千円、当事業年度において64,693
千円であり、退職給付費用に計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日) （2021年3月31日)
繰延税金資産
298,659 343,965 千円
賞与引当金 千円
130,502 216,469
未払事業税
597,318 660,158
退職給付引当金
4,337 2,848
税務上の繰延資産償却超過額
6,950 8,405
役員退職慰労引当金
254,174 156,971
投資有価証券評価差額
82,112 96,541
その他
小計 1,374,055 1,485,360
△19 △10
評価性引当額
1,374,036 1,485,350
繰延税金資産合計
繰延税金負債
特別分配金否認 3,682 4,093
投資有価証券評価差額 77,906 280,701
繰延税金負債合計
81,589 284,795
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,292,446 1,200,554
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度（自2020年4月1日 至2021年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引）
１ 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度（自2019年4月１日 至2020年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 （千円）
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,360,908 802,463
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
130,557 11,984
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00％
その他
連結納税
3,123,434 3,123,434
未払金
当事業年度（自2020年4月１日 至2021年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 （千円）
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,562,864 988,094
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
128,262 11,387
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00％
その他
連結納税
4,351,846 4,351,846
未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
２ 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社（非上場）
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
１株当たり純資産額 628,459円68銭 692,983円25銭
１株当たり当期純利益金額 83,477円26銭 108,810円52銭
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
当期純利益 9,052,942千円 11,800,283千円
－ －
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 9,052,942千円 11,800,283千円
期中平均株式数 108千株 108千株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第27期中間会計期間末
（2021年9月30日現在）
資産の部
流動資産
31,397,127
現金・預金
3,450,000
有価証券
1,036,262
前払費用
5,905,517
未収委託者報酬
4,241,456
未収運用受託報酬
223,450
未収投資助言報酬
5,312
その他
46,259,127
流動資産合計
固定資産
※1 242,517
有形固定資産
1,880,946
無形固定資産
投資その他の資産
32,410,243
投資有価証券
66,222
関係会社株式
56,143
長期前払費用
378,030
差入保証金
870,069
繰延税金資産
10,089
その他
33,790,798
投資その他の資産合計
35,914,262
固定資産合計
82,173,390
資産合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債の部
流動負債
54,095
預り金
7,093
未払収益分配金
2,159,272
未払手数料
1,170,066
未払運用委託報酬
811,258
未払投資助言報酬
2,313,329
その他未払金
190,552
未払費用
626,447
未払法人税等
※2 366,077
未払消費税等
42,288
前受投資助言報酬
667,470
賞与引当金
10,955
その他
8,418,909
流動負債合計
固定負債
2,288,326
退職給付引当金
31,950
役員退職慰労引当金
20,039
その他
2,340,315
固定負債合計
10,759,224
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840
資本準備金
8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000
配当準備積立金
70,000
研究開発積立金
350,000
別途積立金
51,534,686
繰越利益剰余金
52,214,493
利益剰余金合計
70,496,333
株主資本合計
評価・換算差額等
1,028,471
その他有価証券評価差額金
△ 110,639
繰延ヘッジ損益
917,831
評価・換算差額等合計
71,414,165
純資産合計
82,173,390
負債・純資産合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)中間損益計算書
（単位：千円）
第27期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
営業収益
14,604,756
委託者報酬
8,499,817
運用受託報酬
479,991
投資助言報酬
23,584,565
営業収益計
営業費用 10,360,657
5,226,094
※1
一般管理費
7,997,813
営業利益
※2
営業外収益 85,167
17,578
※3
営業外費用
8,065,402
経常利益
※4
特別利益 462,465
39,144
※5
特別損失
税引前中間純利益 8,488,723
2,286,317
法人税、住民税及び事業税
272,980
法人税等調整額
2,559,297
法人税等合計
5,929,426
中間純利益
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3)中間株主資本等変動計算書
第27期中間会計期間(自 2021年4月１日 至 2021年9月30日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計
その他利益剰余金
資本準備 資本剰余金 利益準備 利益剰余金
金 合計 金 合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 55,045,550 55,725,357 74,007,197
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - - - - - △9,440,289 △9,440,289 △9,440,289
中間純利益 - - - - - - - 5,929,426 5,929,426 5,929,426
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
- - - - - - - - - -
（純額）
当中間期変動額合計 - - - - - - - △3,510,863 △3,510,863 △3,510,863
当中間期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 51,534,686 52,214,493 70,496,333
純資産
評価・換算差額等
合計
その他有価 繰延ヘッ 評価・換算
証券評価差 ジ損益 差額等合計
額金
△ 97,204
当期首残高 1,242,655 1,145,450 75,152,647
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △9,440,289
中間純利益 - - - 5,929,426
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
△214,183 △13,435 △227,618 △227,618
（純額）
当中間期変動額合計 △214,183 △13,435 △227,618 △3,738,481
当中間期末残高 1,028,471 △110,639 917,831 71,414,165
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（重要な会計方針）
第27期中間会計期間
（自 2021年4月1日
項目
至 2021年9月30日）
１．有価証券の評価基準及び ①満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法（定額法）によっております。
②その他有価証券
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）によっております。
③関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
３．固定資産の減価償却の方 ①有形固定資産
法 定率法（ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
備については定額法）によっております。なお、主な耐用
年数は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年
であります。
②無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
法によっております。
４．引当金の計上基準 ①賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
計上しております。
②退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
て発生していると認められる額を計上しております。年俸
制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異
は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。な
お、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
③役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
中間会計期間末要支給額を計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５．収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①投資信託委託業務
投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託
財産の運用指図等を行っております。
当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足さ
れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
り収益を認識しております。
②投資運用業務
投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資
産を一任して運用指図等を行っております。
当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足さ
れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
り収益を認識しています。
③投資助言業務
投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に
関する投資判断の助言等を行っております。
当該契約については、契約期間にわたり履行義務が充足さ
れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
り収益を認識しています。
６．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
本邦通貨への換算基準 より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
７．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
８．連結納税制度 日本生命保険相互会社を連結納税親会社として、連結納税制
度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っており
ます。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税
効果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日 企業会計基
準委員会 実務対応報告第39号）に基づき、繰延税金資産及び
繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計
上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（会計方針の変更）
１．収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転
した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしてお
ります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額
を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しており
ます。
この結果、当中間会計期間に係る中間財務諸表への影響はありません。また、利益剰余金の当中間
会計期間の期首残高への影響もありません。
２．時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。な
お、中間財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時
価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
（中間貸借対照表関係）
第27期中間会計期間末
（2021年9月30日現在）
※１．有形固定資産の減価償却累計額 803,871千円
※２．消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表
示しております。
（中間損益計算書関係）
第27期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
※１．減価償却の実施額
有形固定資産 32,767千円
無形固定資産 216,861千円
※２．営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 75,449千円
為替差益 3,471千円
※３．営業外費用のうち主要なもの
控除対象外消費税 17,202千円
※４．特別利益のうち主要なもの
投資有価証券償還益 462,465千円
※５．特別損失のうち主要なもの
投資有価証券償還損 39,113千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（中間株主資本等変動計算書関係）
第27期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式数（千株） 株式数（千株） 株式数（千株） 株式数（千株）
発行済株式
108 － － 108
普通株式
108 － － 108
合計
２．配当に関する事項
配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(千円)
(円)
2021年6月30日
9,440,289 87,049
普通株式 2021年3月31日 2021年6月30日
定時株主総会
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
１．金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等（注1）は次表に含まれておりません。また、短期間で決済されるため
時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略しております。
（単位：千円）
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
①有価証券
3,450,000 3,450,000 －
満期保有目的の債券
－ － －
その他有価証券
②投資有価証券
13,068,571 13,071,011 2,439
満期保有目的の債券
19,341,671 19,341,671 －
その他有価証券
③デリバティブ取引
(※)
ヘッジ会計が適用され
－ － －
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
△20,039 △20,039 －
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
（注１）市場価格のない株式等
関係会社株式（中間貸借対照表計上額66,222千円）は、市場価格のない株式等と認められ
るため、上表に記載しておりません。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
レベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時
価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
時価（千円）
区分
レベル１ レベル２ レベル３
合計
デリバティブ取引（※）
－ △20,039 － △20,039
為替予約
－ △20,039 － △20,039
合計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
なお、投資信託の時価は上記に含めておりません。投資信託の中間貸借対照表計上額は19,341,671
千円であります。
（２）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
時価（千円）
区分
レベル１ レベル２ レベル３
合計
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
－ 16,521,011 － 16,521,011
国債・地方債等
－ 16,521,011 － 16,521,011
合計
（注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取引頻度が
低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しており
ます。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定して
おり、レベル２の時価に分類しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
１．満期保有目的の債券
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
種類
（千円） （千円）
（千円）
10,768,571 10,772,071 3,499
(1)国債・地方債等
－ － －
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
－ － －
(3)その他
超えるもの
10,768,571 10,772,071 3,499
小計
5,750,000 5,748,940 △1,060
(1)国債・地方債等
－ － －
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
－ － －
(3)その他
超えないもの
5,750,000 5,748,940 △1,060
小計
16,518,571 16,521,011 2,439
合計
２．その他有価証券
取得原価または 中間貸借対照表
差額
償却原価 計上額
種類
（千円）
（千円） （千円）
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
－ － －
①国債・地方債等
中間貸借対照表
計上額が取得原
－ － －
②社債
価または償却原
価を超えるもの
－ － －
③その他
(3)その他（注） 11,941,000 13,348,744 1,407,744
11,941,000 13,348,744 1,407,744
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
－ － －
中間貸借対照表 ①国債・地方債等
計上額が取得原
－ － －
価または償却原 ②社債
価を超えないも
－ － －
の ③その他
(3)その他（注） 6,107,000 5,992,927 △114,072
6,107,000 5,992,927 △114,072
小計
18,048,000 19,341,671 1,293,671
合計
（注）投資信託受益証券等であります。
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（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（１）通貨関連
第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引
1,246,788 － △20,039
投資有価証券
処理方法 米ドル売建
1,246,788 － △20,039
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
第27期中間会計期間
区分 （自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
営業収益
投資信託委託業務 14,604,756千円
投資運用業務 8,499,817千円
投資助言業務 479,991千円
計 23,584,565千円
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第27期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第27期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超
えるため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称または氏名 営業収益
日本生命保険相互会社 3,214,017
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[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第27期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第27期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第27期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第27期中間会計期間
（自 2021年4月１日
至 2021年9月30日）
1株当たり純資産額 658,510円67銭
1株当たり中間純利益金額 54,675円29銭
（注）１．潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 5,929,426千円
－
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 5,929,426千円
期中平均株式数
108千株
（重要な後発事象）
第27期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
① 定款の変更等
2021年6月30日に開催された定時株主総会において、定款の「任期」の条項に関し以下の変更
が決議されました。
＜変更前＞
取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の終結の時までとする。
＜変更後＞
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の終結の時までとする。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
ａ．名称
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2021年3月末現在、324,279百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
（参考）再信託受託会社の概況
ａ．名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2021年3月末現在、10,000百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
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（２）販売会社
（資本金の額：2021年3月末現在）
ｂ．資本金の額
ａ．名称 ｃ．事業の内容
（単位：百万円）
7,196
auカブコム証券株式会社
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
7,495
楽天証券株式会社
金融商品取引法に定める第一種金融
商品取引業を営んでいます。
6,000
東海東京証券株式会社
11,945
松井証券株式会社
1,270
ワイエム証券株式会社
12,089
株式会社岩手銀行
62,120
株式会社千葉興業銀行
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
140,409
株式会社北陸銀行
け、銀行業を営んでいます。
31,844
株式会社中京銀行
11,036
株式会社徳島大正銀行
銀行法に基づき監督官庁の免許を受け
て銀行業を営むとともに、金融機関の
324,279
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 信託業務の兼営等に関する法律（兼営
法）に基づき監督官庁の認可を受けて
信託業務を営んでいます。
主としてコール資金の貸借およびそ
5,000
セントラル短資株式会社
の媒介を業として営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
（２）販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
３【資本関係】
該当事項はありません。
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第３【その他】
（１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
（２）届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
（３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
（５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資
方針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記
載とすることがあります。
（６）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
（７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年５月３１日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２０年４月１日から２０２１
年３月３１日までの第２６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年3月31日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているニッセイ安定収益追求ファンドの2021年2月26日から2022年2月25日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイ安定収益追求ファンドの2022年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２１年１１月３０日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
大 竹 新 ㊞
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２１年４月１日から２０２２
年３月３１日までの第２７期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日ま
で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセ
イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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