グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ／グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第16期(令和3年8月19日－令和4年2月18日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第16期(令和3年8月19日－令和4年2月18日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ／グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月18日 提出
【計算期間】 第16特定期間 (自 2021年8月19日 至 2022年2月18日 )
【ファンド名】 グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ａ．ファンドの目的及び基本的性格
各ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主としてグローバルドライブ・マザー
ファンド（以下「マザーファンド」という場合があります。）への投資を通じて、世界各国のさ
まざまな資産への分散投資を実質的に行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、各ファンドにつき金5,000億円を限度として信託金を追加する
ことができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
各ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区
分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財
産とともに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益
を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・
その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
■属性区分表
＜限定為替ヘッジファンド＞
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回 ファミリーファンド
中小型株
日本
年４回
債券 ファンド・オブ・ファンズ
北米
一般 年６回（隔月）
公債
欧州
社債
年12回（毎月）
その他債券
アジア
為替ヘッジ
クレジット属性
日々
（ ）
オセアニア
その他（ ）
不動産投信 中南米
あり（限定ヘッジ）
その他資産 アフリカ
（投資信託証券（資
なし
産複合（株式 一 中近東（中東）
般 、 債 券 一
般）））
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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＜為替ヘッジなしファンド＞
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回 ファミリーファンド
中小型株
日本
年４回
債券 ファンド・オブ・ファンズ
北米
一般 年６回（隔月）
公債
欧州
社債
年12回（毎月）
その他債券
アジア
為替ヘッジ
クレジット属性
日々
（ ）
オセアニア
その他（ ）
不動産投信 中南米
あり
その他資産 アフリカ
（投資信託証券（資
なし
産複合（株式 一 中近東（中東）
般 、 債 券 一
般）））
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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■属性区分の定義
＜各ファンド共通＞
その他資産 投資信託証券への投資を通じて、実質的に複数資産（株式 一般、債券 一
（投資信託証券 般）に投資を行います。
（資産複合（株式
一 般 、 債 券 一
般）））
年４回 目論見書または投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるもの
をいう。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含
（含む日本） む日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファ
ンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをい
う。
為替ヘッジあり 目論見書または投資信託約款において、為替の限定ヘッジを行う旨の記載が
（注）
あるものをいう。
（限定ヘッジ）
（注）
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載が
為替ヘッジなし
あるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※各ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区
分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類
表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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ｂ．ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】
2014年２月24日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセットマネ
ジメントOne株式会社に承継
（３）【ファンドの仕組み】
ａ．ファンドの仕組み
図中の＊には次の表の各ファンドの名称をあてはめてご覧ください。
（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ （３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
※１ 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結しており、
委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収
益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※２ 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結しており、販
売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り扱い
等を規定しています。
※３ 投資一任契約
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委託者と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用にかかる規
定、運用責任の所在、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定しています。
■各ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファンド
（各ファンド）としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資すること
により、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの損益はベビーファ
ンドに反映されます。
※マザーファンドは投資信託証券を投資対象とする「ファンド・オブ・ファンズ方式」で運用を行い
ます。
ｂ．委託会社の概況
名称： アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所： 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（ 2022年2月28日 現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
（ 2022年2月28日 現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0％
号
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ａ．基本方針
各ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ｂ．運用の方法
（イ）主要投資対象
グローバルドライブ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を
主要投資対象とします。
（ロ）投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてブラックロック・グローバル・ファ
ンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ（以下「アロケーション・ファン
ド」といいます。）米ドル建投資証券に実質的な投資を行い、世界各国の様々な資産への分
散投資と為替取引で得られる収益の獲得を目指します。加えて、短期米ドル建債券等を主要
投資対象とする上場投資信託証券（以下「短期米ドル債ＥＴＦ」といいます。）にも、実質
的な投資を行います。
② アロケーション・ファンドの実質組入比率は、原則として高位とすることを基本としま
す。
③ ＜限定為替ヘッジファンド＞
実質外貨建資産については、原則としてファンドにおいて米ドル売り／円買いの為替取
引を行います。
＜為替ヘッジなしファンド＞
実質外貨建資産については、原則としてファンドにおいて為替ヘッジを行いません。
④ 各ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合
には、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ マザーファンドが償還した場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、
信託を終了させます。
マザーファンドの運用方針
グローバルドライブ・マザーファンド
１．基本方針
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この投資信託は、投資信託証券を主要投資対象として、投資信託財産の成長を目指して運用を
行います。
２．運用方法
（1）投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 以下の投資信託証券への投資を通じて、世界各国の様々な資産への分散投資と為替取引で
得られる収益の獲得による投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
●ルクセンブルグ籍外国投資法人 アロケーション・ファンド米ドル建投資証券
●短期米ドル債ＥＴＦ
② 短期米ドル債ＥＴＦについては、規模、流動性、信用リスク、追従するベンチマーク指数
の差異等を総合的に判断して、銘柄を決定します。
③ 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、ア
ロケーション・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替ヘッジを行いません。
⑤ アロケーション・ファンドへの投資に係る指図権限を、ブラックロック・ジャパン株式会
社に委託します。
⑥ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合
には、上記のような運用ができない場合があります。
⑦ アロケーション・ファンドが、償還した場合もしくは約款に規定する事項の変更により商
品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
（3）投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行
いません。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内
となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産に留保し、期中には分配を行いません。
（２）【投資対象】
ａ．投資の対象とする資産の種類
各ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項
で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．金銭債権
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ハ．約束手形
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
（イ）委託者は、信託金を、主として アセットマネジメントOne株式会社 を委託者とし、 みずほ信託
銀行株式会社 を受託者として締結された親投資信託であるグローバルドライブ・マザーファン
ド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引
法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
資することを指図します。
１．コマーシャル・ペーパー
２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
４．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
５．外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第３号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等へ
の投資ならびに買い現先取引（売戻し条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債
券借入れ）に限り行うことができるものとします。
（ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品
取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）
により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
（ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げる金融商
品により運用することの指図ができます。
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各ファンドがマザーファンドを通じて実質的に投資する投資信託証券の概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファ
ファンド名
ンド－クラスＸ
形態 ルクセンブルグ籍外国投資法人／米ドル建投資証券
世界中のさまざまな資産（株式・債券など）、国・地域、セクターなどから、
投資魅力度が高いと判断する資産を発掘します。
多くの資産および銘柄（証券）に分散投資をすることで、株式投資より低いリ
運用方針 スクで、競争力のあるリターンの獲得を目指します。
投資環境に応じて株式や債券などの各資産への配分比率や個別銘柄（証券）へ
の投資比率を機動的に変更することで、中長期的なトータルリターンの最大化
を目指します。
・純資産総額の10％を超える借り入れは行わないこととします。
主な投資制限
・同一発行体の証券への投資は、原則として純資産総額の10％以下とします。
決算日 ８月末
管理会社：ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
投資運用会社：ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エ
主な関係法人 ル・シー
保管受託銀行：ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー／エ
ヌ・ブイ
アロケーション・ファンドにおいて、管理会社および投資運用会社への報酬は
かかりません。（ただし、各ファンドの委託会社である アセットマネジメント
One株式会社 が受ける報酬から、マザーファンドの投資顧問会社であるブラック
信託報酬等 ロック・ジャパン株式会社に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資
顧問報酬から、アロケーション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払
われます。）アロケーション・ファンドの上記報酬制度は変更される場合があ
ります。
有価証券売買時の売買手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事
務会社報酬、税務顧問、法律顧問、ファンド監査人などへの報酬、取締役の報
その他の費用・
酬、保管受託銀行への報酬などがアロケーション・ファンドから支払われま
手数料
す。これらは定率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することがで
きません。
原則として、年１回、経費控除後の利子配当等収益を分配します。
収益分配方針
※分配原資が無い場合など分配を行わない場合もあります。
1997年１月３日（他の既存クラスを含めた当初の設定日）
設定日
※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券
の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産
総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に
対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向
が純資産価格に影響を与えることになります。
※上記の投資信託証券については、申込手数料はかかりません。
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※上記の概要は、投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、概要
は 2022年5月18日 現在のものであり、今後変更になる場合があります。
ご参考：アロケーション・ファンドの運用体制および運用プロセス
アロケーション・ファンドの運用体制
ポートフォリオ・マネジャー（主運用者）、アナリストや調査担当者などで構成されるグローバル・ア
ロケーション運用戦略専属の運用チームが、世界中のさまざまな投資機会を発掘します。
また、ブラックロックの総合的な運用力を結集し、リターンの追求のみならず、リスクの抑制を目指し
た運用を行います。
アロケーション・ファンドの運用プロセス
出所：ブラックロックのデータを基に アセットマネジメントOne 作成
※資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※将来の市場環境等の変動により、組入銘柄数は変更される場合があります。
※運用プロセスは 2022年2月末 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
①運用の指図に関する権限の委託
各ファンドが主要投資対象とするグローバルドライブ・マザーファンドは、ブラックロック・ジャパ
ン株式会社に投資に係る指図権限を委託します。
ブラックロック・ジャパン株式会社は投資一任契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図お
よび売買執行・管理を行います。
②モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、必要
に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、運用に
関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実
施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信
託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性
等の観点からモニタリングを実施します。
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ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管
理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応
じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあること
を確認します。
また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担
当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検（デューデリジェンス）を定期的に行います。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制等は 2022年2月28日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
ａ．収益分配は年４回、原則として、２月、５月、８月、11月の各月18日（該当日が休業日の場合
は翌営業日。）の決算時に以下の方針に基づき行います。
１．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含
みます。）等の全額とします。
２．分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」と
いいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控
除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期
以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日までに、
受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づ
き、全額再投資されます。
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（５）【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
ａ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ｃ．公社債の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価総額
が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超え
る額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
ｄ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わ
が国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
ｅ．外国為替予約の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の
資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買
の予約を指図することができます。
ｆ．資金の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含み
ます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支
払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者
への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間
が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日におけ
る投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
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ｇ．利害関係人等との取引等
（イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信
託財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であっ
て、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係
人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間
で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行う
ことができます。
（ロ）受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うこ
とができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことが
できるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様と
します。
（ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しな
い場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金
融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人等をいいま
す。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投
資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
き、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことがで
きます。
（ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３
項および同法第32条第３項の通知は行いません。
ｈ．デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ｉ．信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
ｊ．ファンドの投資制限
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には実質的に投資
を行いません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのもつリスク
各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投
資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみ
なさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではな
く、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
ａ．株価変動リスク
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投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状
況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合にはそ
の影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｂ．為替変動リスク
＜限定為替ヘッジファンド＞為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影
響を完全には排除できません。
＜為替ヘッジなしファンド＞為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が
現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該
外貨建資産の円換算価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
●限定為替ヘッジファンド
「限定為替ヘッジファンド」では、実質的な外貨建資産については、原則としてファンドに
おいて米ドル売り／円買いの為替取引を行います。この為替取引により（マザーファンドを通
じて実質的に投資する）アロケーション・ファンドおよび短期米ドル債ＥＴＦが保有する米ド
ル建資産の対円での為替変動リスクは軽減されますが、米ドル建て以外の資産については米ド
ルに対する為替変動リスクを負うことになります。したがって、それらの通貨が米ドルに対し
て下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する可能性があります。また、円の金利が米
ドルの金利よりも低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
ｃ．金利変動リスク
金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には
公社債の価格は下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｄ．信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
ります。
有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価
値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の低下
や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。これ
らの影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
投機的格付けが付与されているハイイールド債券や当該格付けが付与されている国が多い新
興国の債券は、投資適格の債券に比べ信用リスクは高くなります。
ｅ．流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
落要因となります。
有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場
合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性が
あります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各ファンドの
基準価額が下落する可能性があります。
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ｆ．カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格
や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各ファンドの基準価額が
下落する可能性があります。
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未
発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くな
る可能性があります。
ｇ．特定の投資信託証券に投資するリスク
組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
各ファンドが実質的に組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各ファン
ドの運用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資法人を通じて各国の有価証券に投資
する場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可
能性があります。
ｈ．他のベビーファンドの影響
各ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド（ベ
ビーファンド）において、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有価
証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買手数料な
どの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これにより、マザー
ファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け各ファンドの基準価額が下落する可
能性があります。
ｉ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
（イ）各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング
オフ）の適用はありません。
（ロ）各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主
たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、
市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあり
ます。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付
が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金
代金のお支払が遅延する可能性があります。
（ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があり
ます。
（ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信
託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用
に切り替えることがあります。
（ホ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有
価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基
準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
（ヘ）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがありま
す。これにより各ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性がありま
す。
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（２）リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
※リスク管理体制は 2022年2月28日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
（イ）申込手数料
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として
販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境
の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当
該手数料には消費税等が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は 営業日の午前９時から午後５時まで です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
※１ ※２
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 により
ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受
けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。
※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託
の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合を
いいます。
※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期
間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社で
ファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（ロ）スイッチング手数料
※３
「グローバルドライブ」構成ファンド間において、乗り換え（以下「スイッチング」 とい
います。）が可能です。
スイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。
スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なりますので、
詳しくは販売会社でご確認ください。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様の税金がかかりますのでご留意ください。
※３「スイッチング」とは、「グローバルドライブ」を構成するファンドを換金した場合の手
取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「グローバルドライブ」を
構成する他のファンドの取得申し込みをすることをいいます。
（２）【換金（解約）手数料】
ご解約時の手数料はありません。
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（３）【信託報酬等】
各ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.068％（税抜1.88％）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または
信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに各ファンドから支払われま
す。
内訳（税抜） 主な役務
支払先
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、
年率1.15％
委託会社
基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類
年率0.70％
販売会社
の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指
年率0.03％
受託会社
図の実行等の対価
※委託会社の信託報酬には、グローバルドライブ・マザーファンドのアロケーション・ファンドへ
の投資の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社（ブラックロック・ジャパン株式会社）
に対する報酬（各ファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの純資産総額に対して年率
0.75％（税抜））が含まれます。
※マザーファンドを通じて実質的に投資するアロケーション・ファンドでは直接の投資運用会社報
酬などはありません。（ただし、各ファンドの委託会社である アセットマネジメントOne株式会社
が受ける報酬から、マザーファンドの投資顧問会社であるブラックロック・ジャパン株式会社に
投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、アロケーション・ファンドの投
資運用会社などへの報酬が支払われます。）アロケーション・ファンドの上記報酬制度は変更さ
れる場合があります。
※マザーファンドを通じて実質的に投資する短期米ドルＥＴＦについては、市場の需給により価格
が形成されるため、その費用を表示することができません。
※投資顧問報酬は、毎計算期末または信託終了のとき支払われます。
（４）【その他の手数料等】
ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監
査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息
は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末
または信託終了のとき、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中
から支払われます。
ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、各ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手
数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を
外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
ｄ．各ファンドが実質的に主要投資対象とするアロケーション・ファンドにおいても、有価証券売
買時の売買手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事務会社報酬、税務顧問、法律
顧問、ファンド監査人などへの報酬、取締役の報酬、保管受託銀行への報酬などがかかります。
ｅ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに
応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
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※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示するこ
とができません。
（５）【課税上の取扱い】
◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 （配当控除の適用
なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：
ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○法人の受益者に対する課税
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収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
行 われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、 2022年2月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
ます。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際 、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 341,396,368 97.86
内 日本 341,396,368 97.86
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 7,479,566 2.14
純資産総額 348,875,934 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 3,717,228,156 97.88
内 日本 3,717,228,156 97.88
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 80,449,620 2.12
純資産総額 3,797,677,776 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
グローバルドライブ・マザーファンド
2022年2月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 12,745,165 0.20
内 アメリカ 12,745,165 0.20
投資証券 6,352,549,853 98.11
内 ルクセンブルグ 6,352,549,853 98.11
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 109,667,698 1.69
純資産総額 6,474,962,716 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
2022年2月28日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
グローバルドライブ・マ 親投資
1.8980 1.8579 －
1 ザーファンド 信託受 183,753,899 97.86
日本 益証券 348,783,275 341,396,368 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年2月28日現在
種類 投資比率（％）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券
97.86
合計 97.86
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
2022年2月28日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
グローバルドライブ・マ 親投資
1.8980 1.8579 －
1 ザーファンド 信託受 2,000,768,694 97.88
日本 益証券
3,797,659,058 3,717,228,156 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年2月28日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.88
合計 97.88
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
グローバルドライブ・マザーファンド
2022年2月28日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
ブラックロック・グローバ
ル・ファンズ－グローバ
投資証 1,863.82 1,814.13 －
1 ル・アロケーション・ファ 3,501,696.32 98.11
券
ンド－クラスＸ
ルクセンブルグ 6,526,536,887 6,352,549,853 －
ISHARES SHORT TREASURY
投資信
12,744.00 12,745.16 －
2 BOND ETF 託受益 1,000 0.20
証券
アメリカ 12,744,009 12,745,165 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年2月28日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.20
投資証券 98.11
合計 98.31
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
該当事項はありません。
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
該当事項はありません。
（参考）
グローバルドライブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
該当事項はありません。
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
該当事項はありません。
（参考）
グローバルドライブ・マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
直近日（2022年2月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1特定期間末
390 392 1.0090 1.0140
(2014年 8月18日)
第2特定期間末
784 788 1.0162 1.0212
(2015年 2月18日)
第3特定期間末
982 982 0.9973 0.9973
(2015年 8月18日)
第4特定期間末
909 909 0.9099 0.9099
(2016年 2月18日)
第5特定期間末
837 850 0.9470 0.9620
(2016年 8月18日)
第6特定期間末
813 825 0.9507 0.9657
(2017年 2月20日)
第7特定期間末
652 652 0.9914 0.9914
(2017年 8月18日)
第8特定期間末
633 638 1.0060 1.0150
(2018年 2月19日)
第9特定期間末
498 498 0.9689 0.9689
(2018年 8月20日)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第10特定期間末
457 457 0.9353 0.9353
(2019年 2月18日)
第11特定期間末
422 422 0.9412 0.9412
(2019年 8月19日)
第12特定期間末
418 427 0.9902 1.0102
(2020年2月18日)
第13特定期間末
387 403 0.9948 1.0348
(2020年8月18日)
第14特定期間末
345 358 1.0649 1.1049
(2021年2月18日)
第15特定期間末
393 395 1.0773 1.0823
(2021年8月18日)
第16特定期間末
358 358 1.0253 1.0253
(2022年2月18日)
2021年2月末日 345 － 1.0584 －
3月末日 354 － 1.0435 －
4月末日 373 － 1.0879 －
5月末日 384 － 1.0874 －
6月末日 386 － 1.0882 －
7月末日 397 － 1.0878 －
8月末日 398 － 1.0888 －
9月末日 387 － 1.0609 －
10月末日 395 － 1.0818 －
11月末日 381 － 1.0591 －
12月末日 384 － 1.0718 －
2022年1月末日 352 － 1.0029 －
2月末日 348 － 0.9987 －
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
直近日（2022年2月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1特定期間末
1,349 1,363 1.0094 1.0194
(2014年 8月18日)
第2特定期間末
4,449 4,530 1.0963 1.1163
(2015年 2月18日)
第3特定期間末
15,980 15,980 1.1194 1.1194
(2015年 8月18日)
第4特定期間末
15,331 15,331 0.9390 0.9390
(2016年 2月18日)
第5特定期間末
12,409 12,409 0.8988 0.8988
(2016年 8月18日)
第6特定期間末
10,899 11,231 0.9833 1.0133
(2017年 2月20日)
第7特定期間末
9,235 9,235 0.9991 0.9991
(2017年 8月18日)
第8特定期間末
7,445 7,445 0.9935 0.9935
(2018年 2月19日)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第9特定期間末
6,629 6,629 0.9997 0.9997
(2018年 8月20日)
第10特定期間末
5,726 5,726 0.9788 0.9788
(2019年 2月18日)
第11特定期間末
5,198 5,198 0.9582 0.9582
(2019年 8月19日)
第12特定期間末
4,672 4,808 1.0280 1.0580
(2020年2月18日)
第13特定期間末
4,278 4,427 1.0040 1.0390
(2020年8月18日)
第14特定期間末
3,939 4,142 1.0684 1.1234
(2021年2月18日)
第15特定期間末
3,914 3,932 1.1041 1.1091
(2021年8月18日)
第16特定期間末
3,881 3,881 1.0790 1.0790
(2022年2月18日)
2021年2月末日 3,958 － 1.0666 －
3月末日 3,998 － 1.0942 －
4月末日 4,046 － 1.1238 －
5月末日
4,005 － 1.1161 －
6月末日 4,007 － 1.1249 －
7月末日 3,965 － 1.1140 －
8月末日 3,957 － 1.1192 －
9月末日 3,944 － 1.1102 －
10月末日 4,063 － 1.1496 －
11月末日 3,888 － 1.1026 －
12月末日 3,997 － 1.1283 －
2022年1月末日
3,798 － 1.0600 －
2月末日 3,797 － 1.0560 －
②【分配の推移】
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
１口当たりの分配金（円）
第1特定期間 0.0050
第2特定期間 0.0050
第3特定期間 0.0100
第4特定期間 0.0000
第5特定期間 0.0350
第6特定期間 0.0150
第7特定期間 0.0000
第8特定期間 0.0135
第9特定期間 0.0000
第10特定期間 0.0000
第11特定期間
0.0000
第12特定期間 0.0350
第13特定期間 0.0400
第14特定期間 0.0650
第15特定期間 0.0100
第16特定期間 0.0050
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
１口当たりの分配金（円）
第1特定期間 0.0100
第2特定期間 0.0800
第3特定期間 0.0150
第4特定期間 0.0000
第5特定期間 0.0020
第6特定期間 0.0550
第7特定期間 0.0050
第8特定期間 0.0190
第9特定期間 0.0050
第10特定期間 0.0000
第11特定期間 0.0050
第12特定期間 0.0600
第13特定期間 0.0350
第14特定期間 0.0750
第15特定期間 0.0250
第16特定期間 0.0300
③【収益率の推移】
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
収益率（％）
第1特定期間 1.4
第2特定期間 1.2
第3特定期間 △0.9
第4特定期間 △8.8
第5特定期間 7.9
第6特定期間 2.0
第7特定期間 4.3
第8特定期間 2.8
第9特定期間 △3.7
第10特定期間 △3.5
第11特定期間 0.6
第12特定期間 8.9
第13特定期間 4.5
第14特定期間 13.6
第15特定期間 2.1
第16特定期間 △4.4
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
収益率（％）
第1特定期間 1.9
第2特定期間 16.5
第3特定期間 3.5
第4特定期間 △16.1
第5特定期間 △4.1
第6特定期間 15.5
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第7特定期間
2.1
第8特定期間 1.3
第9特定期間 1.1
第10特定期間 △2.1
第11特定期間 △1.6
第12特定期間 13.5
第13特定期間 1.1
第14特定期間 13.9
第15特定期間
5.7
第16特定期間 0.4
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
（４）【設定及び解約の実績】
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
設定口数 解約口数
第1特定期間 387,272,653 382,001
第2特定期間 425,324,090 40,377,611
第3特定期間 320,690,609 107,690,299
第4特定期間 123,787,960 109,404,831
第5特定期間 31,864,897 146,768,969
第6特定期間 34,624,891 63,562,291
第7特定期間 35,928,047 233,208,928
第8特定期間 134,202,391 162,938,527
第9特定期間 16,012,732 130,565,995
第10特定期間 1,575,838 27,043,695
第11特定期間 3,091,038 43,079,542
第12特定期間 2,444,139 28,763,587
第13特定期間 1,739,283 34,931,035
第14特定期間 71,855,405 137,529,925
第15特定期間 50,025,725 8,636,200
第16特定期間 1,749,608 17,998,039
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
設定口数 解約口数
第1特定期間 1,339,249,224 1,961,084
第2特定期間 3,307,643,124 586,476,757
第3特定期間 11,331,735,965 1,114,757,663
第4特定期間 3,227,526,597 1,175,720,212
第5特定期間 178,205,843 2,698,183,720
第6特定期間 102,957,311 2,825,822,001
第7特定期間 183,162,725 2,023,338,116
第8特定期間 229,469,316 1,979,462,785
第9特定期間 63,460,469 926,708,083
第10特定期間 27,882,974 808,460,572
第11特定期間 15,552,709 440,400,336
第12特定期間 37,483,484 918,082,815
第13特定期間 41,264,512 324,857,919
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第14特定期間
146,289,365 720,040,491
第15特定期間 200,427,010 342,649,770
第16特定期間 322,353,123 270,236,901
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごと
に定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができます。ただ
し、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となります。
また、スイッチングにより各ファンドを買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込単位と
なります。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象ファンドの
同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへのス
イッチングとなります。なお、販売会社によってはスイッチングの取り扱いを行わない場合があ
ります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は 営業日の午前９時から午後５時まで です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料にかか
る消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
（ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「グローバルドライブ＊自動継
続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にしたがって契約（以
下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
・上記の＊には次の表の各ファンドの名称をあてはめてご覧ください。
（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ （３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
（ハ）取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受
付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって
異なる場合があります。
なお、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は行いま
せん。
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情があるときは、委託者の判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受付を中止する
ことおよび既に受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り消すことができま
す。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限っ
てこれを受け付けるものとします。
２【換金（解約）手続等】
一部解約（解約請求によるご解約）
（イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会社が定
める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
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なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は
翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
す。
（ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと
します。
（ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約しま
す。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記
録が行われます。
（ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得税のみ）
に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせく
ださい。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は 営業日の午前９時から午後５時まで です。）
※基準価額につきましては、 アセットマネジメントOne株式会社 のインターネットホームページ
（ http://www.am-one.co.jp/ ）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載
されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のも
のとなります。
（ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、７営業日目から販売会
社において受益者に支払われます。ただし、マザーファンドが投資を行った投資信託証券の換金停
止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
（へ）委託者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を受け付
けないものとします。
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
（ト）委託者は、マザーファンドが投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停
止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行
の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと
ができます。
（チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以
前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の
請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一
部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。）に一部解約の実行の請求を受け付け
たものとして、上記（ニ）の規定に準じて計算された価額とします。
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資
産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権
口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は 営業日の午前９時から午後５時 まで です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせ
いただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
外貨建資産の
計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
円換算
外国為替予約の
計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
円換算
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
各ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2024年２月19日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
各ファンドの計算期間は、原則として毎年２月19日から５月18日まで、５月19日から８月18日ま
で、８月19日から11月18日まで、11月19日から翌年２月18日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌
日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に
定める信託期間の終了日とします。
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（５）【その他】
ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
（イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、各ファンドの受益権の総口数が30億口
を下回ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であ
ると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投
資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あら
かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、各ファンドにおいて、信託終了前に、マザーファンドが償還した場合は、受託者
と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者
は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
また、委託者は、マザーファンドにおいて、所定の運用の基本方針に基づき、投資を行った
アロケーション・ファンドが償還、または次に掲げる事項の変更により商品の同一性が失われ
た場合は、受託者と合意のうえ、マザーファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させま
す。この場合において、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
１．アロケーション・ファンドの主要投資対象が変更となる場合
２．アロケーション・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利
となる変更がある場合
（ハ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいま
す。
（ニ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
（ホ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委託者
に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定における
書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
（ヘ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に
違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者また
は受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任した場合、ま
たは裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の変更等」の規定に
したがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を
解任することはできないものとします。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了
させます。
ｂ．投資信託約款の変更等
（イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なもの
に該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
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ものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、下記
「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
（ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記
（イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとしま
す。
ｃ．書面決議の手続き
（イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または「ｂ．
投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面による決議
（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の
日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容およびその理由などの
事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、各ファンドにかかる知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
（ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託
の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項にお
いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
（ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
（ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、各ファンドのすべての受益者に対してその
効力を生じます。
（ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款の変更
等について提案をした場合において、当該提案につき、各ファンドにかかるすべての受益者が
書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「ａ．信託の終了（投資信
託契約の解約）」（ロ）の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合には適用しませ
ん。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
上記（イ）から（ハ）までに規定する各ファンドの解約の手続きを行うことが困難な場合には
適用しません。
（ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、各ファンドにおいて併合の書面決議が可決され
た場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決
議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
各ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解約を
することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約（上記「ａ．信託
の終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の場合を除きます。）または重大な約款の変更等を行う
場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益
権買取請求の規定の適用を受けません。
ｅ．運用報告書
委託者は、毎年２月、８月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益
者に対し、販売会社を通じて交付します。
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運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示しま
す。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付しま
す。
ｆ．公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資
信託契約に関する事業を承継させることがあります。
ｈ．信託事務処理の再信託
（イ）受託者は、各ファンドにかかる信託事務の処理の一部について 株式会社日本カストディ銀行
と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約
書類に基づいて所定の事務を行います。
（ロ）上記（イ）における 株式会社日本カストディ銀行 に対する業務の委託については、受益者の
保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
ｉ．信託業務の委託等
（イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める
信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係
人を含みます。）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認め
られること
３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管
理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
（ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）各号に
掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
（ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および
委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものと
します。
１．投資信託財産の保存にかかる業務
２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必
要な行為にかかる業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
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受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできませ
ん。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
ｋ．関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効期間
は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意思表示の
ないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資一任契約」の有効期間は契約
の締結日から投資信託約款に基づく信託終了日までとし、途中での更新は行いません。なお、委
託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する事前の書面による解約
の申し入れによりこの契約を解除することができます。
４【受益者の権利等】
ａ．収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ｂ．償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
c．一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2021年8月19日か
ら2022年2月18日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けてお
ります。
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１【財務諸表】
【グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
2021年8月18日現在 2022年2月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,144,313 9,411,098
親投資信託受益証券 385,077,366 348,783,275
派生商品評価勘定 1,467,186 2,212,200
－ 7,000,000
未収入金
流動資産合計 397,688,865 367,406,573
資産合計 397,688,865 367,406,573
負債の部
流動負債
未払金 － 5,491,733
未払収益分配金 1,827,781 －
未払解約金 － 1,800,153
未払受託者報酬 32,521 31,297
未払委託者報酬 2,007,205 1,931,208
2,852 2,738
その他未払費用
流動負債合計 3,870,359 9,257,129
負債合計 3,870,359 9,257,129
純資産の部
元本等
元本 365,556,262 349,307,831
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 28,262,244 8,841,613
22,325,102 24,277,099
（分配準備積立金）
元本等合計 393,818,506 358,149,444
純資産合計 393,818,506 358,149,444
負債純資産合計 397,688,865 367,406,573
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2021年2月19日 自 2021年8月19日
至 2021年8月18日 至 2022年2月18日
営業収益
受取利息 4 23
有価証券売買等損益 23,862,927 5,505,909
△ 12,366,562 △ 18,558,102
為替差損益
営業収益合計 11,496,369 △ 13,052,170
営業費用
支払利息 1,180 1,069
受託者報酬 61,296 63,989
委託者報酬 3,783,367 3,948,940
11,311 5,595
その他費用
営業費用合計 3,857,154 4,019,593
営業利益又は営業損失（△） 7,639,215 △ 17,071,763
経常利益又は経常損失（△） 7,639,215 △ 17,071,763
当期純利益又は当期純損失（△） 7,639,215 △ 17,071,763
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,189 △ 864,843
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 21,042,937 28,262,244
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,775,644 125,923
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,775,644 125,923
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 605,360 1,522,985
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
605,360 1,522,985
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
3,585,003 1,816,649
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 28,262,244 8,841,613
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当期
項目 自 2021年8月19日
至 2022年2月18日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
項目
2021年8月18日現在 2022年2月18日現在
１. 期首元本額 324,166,737円 365,556,262円
期中追加設定元本額 50,025,725円 1,749,608円
期中一部解約元本額 8,636,200円 17,998,039円
２. 受益権の総数 365,556,262口 349,307,831口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
項目 自 2021年2月19日 自 2021年8月19日
至 2021年8月18日 至 2022年2月18日
１. 分配金の計算過程 （自2021年2月19日 至2021年5月18 （自2021年8月19日 至2021年11月18
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰越 当等収益（3,726,517円）、費用控除
欠損金を補填した有価証券売買等損 後、繰越欠損金を補填した有価証券
益（3,739,484円）、信託約款に規定 売買等損益（1,268,696円）、信託約
される収益調整金（4,817,656円）及 款に規定される収益調整金
び分配準備積立金（18,651,523円） （6,216,178円）及び分配準備積立金
より分配対象収益は27,208,663円（1 （22,146,312円）より分配対象収益
万口当たり774.19円）であり、うち は33,357,703円（1万口当たり918.11
1,757,222円（1万口当たり50円）を 円）であり、うち1,816,649円（1万
分配金額としております。 口当たり50円）を分配金額としてお
ります。
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（自2021年5月19日 至2021年8月18 （自2021年11月19日 至2022年2月18
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰越 当等収益（0円）、費用控除後、繰越
欠損金を補填した有価証券売買等損 欠損金を補填した有価証券売買等損
益（3,889,911円）、信託約款に規定 益（0円）、信託約款に規定される収
される収益調整金（6,210,444円）及 益調整金（6,046,702円）及び分配準
び分配準備積立金（20,262,972円） 備積立金（24,277,099円）より分配
より分配対象収益は30,363,327円（1 対象収益は30,323,801円（1万口当た
万口当たり830.60円）であり、うち り868.11円）でありますが、分配を
1,827,781円（1万口当たり50円）を 行っておりません。
分配金額としております。
２. 委託費用 信託財産の運用の指図にかかわる権 信託財産の運用の指図にかかわる権
限の全部または一部を委託するため 限の全部または一部を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額 から支弁している額
（注）当該金額は、親投資信託の運 （注）当該金額は、親投資信託の運
用の指図に係る権限を委託するため 用の指図に係る権限を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額のうち、信託財 から支弁している額のうち、信託財
産に属する額になっております。 産に属する額になっております。
1,533,818円 1,600,941円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2021年2月19日 自 2021年8月19日
至 2021年8月18日 至 2022年2月18日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ
らは、市場リスク（価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リス
クを有しております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。運用評価委員会等はこ
員会等はこれらの運用リスク管理状 れらの運用リスク管理状況の報告を
況の報告を受け、総合的な見地から 受け、総合的な見地から運用状況全
運用状況全般の管理を行います。 般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2021年8月18日現在 2022年2月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注
記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
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３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
2021年8月18日現在 2022年2月18日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 7,060,753 △16,519,478
合計 7,060,753 △16,519,478
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
前期
2021年8月18日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 374,996,540 － 373,529,354 1,467,186
アメリカ・ドル 374,996,540 － 373,529,354 1,467,186
合計 374,996,540 － 373,529,354 1,467,186
当期
2022年2月18日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 346,894,800 － 344,682,600 2,212,200
アメリカ・ドル 346,894,800 － 344,682,600 2,212,200
合計 346,894,800 － 344,682,600 2,212,200
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
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②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
前期 当期
2021年8月18日現在 2022年2月18日現在
1口当たり純資産額 1.0773円 1.0253円
（1万口当たり純資産額） (10,773円) (10,253円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年2月18日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 グローバルドライブ・マザー
183,753,899 348,783,275
ファンド
親投資信託受益証券 合計 183,753,899 348,783,275
合計 348,783,275
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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【グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
2021年8月18日現在 2022年2月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
135,687,464 111,569,113
3,817,456,293 3,797,659,058
親投資信託受益証券
流動資産合計 3,953,143,757 3,909,228,171
資産合計 3,953,143,757 3,909,228,171
負債の部
流動負債
未払収益分配金 17,726,941 －
未払解約金 301,262 7,073,436
未払受託者報酬 330,531 326,169
未払委託者報酬 20,384,335 20,115,536
29,366 28,988
その他未払費用
流動負債合計 38,772,435 27,544,129
負債合計 38,772,435 27,544,129
純資産の部
元本等
元本 3,545,388,304 3,597,504,526
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 368,983,018 284,179,516
334,805,795 409,359,310
（分配準備積立金）
元本等合計 3,914,371,322 3,881,684,042
純資産合計 3,914,371,322 3,881,684,042
負債純資産合計 3,953,143,757 3,909,228,171
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2021年2月19日 自 2021年8月19日
至 2021年8月18日 至 2022年2月18日
営業収益
受取利息 49 267
262,866,054 55,902,765
有価証券売買等損益
営業収益合計 262,866,103 55,903,032
営業費用
支払利息 10,313 10,942
受託者報酬 650,358 657,946
委託者報酬 40,108,060 40,576,196
57,789 58,473
その他費用
営業費用合計 40,826,520 41,303,557
営業利益又は営業損失（△） 222,039,583 14,599,475
経常利益又は経常損失（△） 222,039,583 14,599,475
当期純利益又は当期純損失（△） 222,039,583 14,599,475
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
6,943,260 140,630
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 252,253,395 368,983,018
剰余金増加額又は欠損金減少額 18,669,979 39,372,829
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,669,979 39,372,829
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 27,421,367 32,616,589
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
27,421,367 32,616,589
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
89,615,312 106,018,587
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 368,983,018 284,179,516
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当期
項目 自 2021年8月19日
至 2022年2月18日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
項目
2021年8月18日現在 2022年2月18日現在
１. 期首元本額 3,687,611,064円 3,545,388,304円
期中追加設定元本額 200,427,010円 322,353,123円
期中一部解約元本額 342,649,770円 270,236,901円
２. 受益権の総数 3,545,388,304口 3,597,504,526口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
項目 自 2021年2月19日 自 2021年8月19日
至 2021年8月18日 至 2022年2月18日
１. 分配金の計算過程 （自2021年2月19日 至2021年5月18 （自2021年8月19日 至2021年11月18
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰越 当等収益（47,780,976円）、費用控
欠損金を補填した有価証券売買等損 除後、繰越欠損金を補填した有価証
益（163,042,202円）、信託約款に規 券売買等損益（161,634,019円）、信
定される収益調整金（24,374,004 託約款に規定される収益調整金
円）及び分配準備積立金 （48,226,553円）及び分配準備積立
（222,624,049円）より分配対象収益 金（323,423,030円）より分配対象収
は410,040,255円（1万口当たり 益は581,064,578円（1万口当たり
1,140.76円）であり、うち 1,644.23円）であり、うち
71,888,371円（1万口当たり200円） 106,018,587円（1万口当たり300円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
（自2021年5月19日 至2021年8月18 （自2021年11月19日 至2022年2月18
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰越 当等収益（0円）、費用控除後、繰越
欠損金を補填した有価証券売買等損 欠損金を補填した有価証券売買等損
益（52,003,027円）、信託約款に規 益（0円）、信託約款に規定される収
定される収益調整金（34,189,161 益調整金（52,410,970円）及び分配
円）及び分配準備積立金 準備積立金（409,359,310円）より分
（300,529,709円）より分配対象収益 配対象収益は461,770,280円（1万口
は386,721,897円（1万口当たり 当たり1,283.58円）でありますが、
1,090.77円）であり、うち 分配を行っておりません。
17,726,941円（1万口当たり50円）を
分配金額としております。
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２. 委託費用 信託財産の運用の指図にかかわる権 信託財産の運用の指図にかかわる権
限の全部または一部を委託するため 限の全部または一部を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額 から支弁している額
（注）当該金額は、親投資信託の運 （注）当該金額は、親投資信託の運
用の指図に係る権限を委託するため 用の指図に係る権限を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額のうち、信託財 から支弁している額のうち、信託財
産に属する額になっております。 産に属する額になっております。
16,260,042円 16,449,832円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2021年2月19日 自 2021年8月19日
至 2021年8月18日 至 2022年2月18日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。運用評価委員会等はこ
員会等はこれらの運用リスク管理状 れらの運用リスク管理状況の報告を
況の報告を受け、総合的な見地から 受け、総合的な見地から運用状況全
運用状況全般の管理を行います。 般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2021年8月18日現在 2022年2月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
2021年8月18日現在 2022年2月18日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 73,769,240 △176,260,097
合計 73,769,240 △176,260,097
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
前期 当期
2021年8月18日現在 2022年2月18日現在
1口当たり純資産額 1.1041円 1.0790円
（1万口当たり純資産額） (11,041円) (10,790円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年2月18日現在
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券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 グローバルドライブ・マザー
2,000,768,694 3,797,659,058
ファンド
親投資信託受益証券 合計 2,000,768,694 3,797,659,058
合計 3,797,659,058
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ」、「グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし」
は、「グローバルドライブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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グローバルドライブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年2月18日現在
資産の部
流動資産
預金 75,403
コール・ローン 116,592,357
投資信託受益証券 12,677,836
6,492,647,471
投資証券
流動資産合計 6,621,993,067
資産合計 6,621,993,067
負債の部
流動負債
7,000,000
未払解約金
流動負債合計 7,000,000
負債合計 7,000,000
純資産の部
元本等
元本 3,485,103,431
剰余金
3,129,889,636
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 6,614,993,067
純資産合計 6,614,993,067
負債純資産合計 6,621,993,067
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年8月19日
項目
至 2022年2月18日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年2月18日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 3,497,147,671円
本額
同期中追加設定元本額 151,257,983円
同期中一部解約元本額 163,302,223円
元本の内訳
ファンド名
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ 183,753,899円
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし 2,000,768,694円
グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ 139,889,409円
グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし 1,160,691,429円
計 3,485,103,431円
２. 受益権の総数 3,485,103,431口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年8月19日
項目
至 2022年2月18日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
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３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年2月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
３.
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年2月18日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資信託受益証券 △26,439
投資証券 △110,085,463
合計 △110,111,902
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2021年2月19日から2022年2月18日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年2月18日現在
1口当たり純資産額 1.8981円
（1万口当たり純資産額） (18,981円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
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（２）株式以外の有価証券
2022年2月18日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル ISHARES SHORT TREASURY
1,000.000 110,290.000
証券
BOND ETF
アメリカ・ドル 小計 1,000.000 110,290.000
(12,677,836)
投資信託受益証券 合計 1,000 12,677,836
(12,677,836)
投資証券 アメリカ・ドル ブラックロック・グローバ
ル・ファンズ－グローバ
3,501,696.320 56,482,361.640
ル・アロケーション・ファ
ンド－クラスＸ
アメリカ・ドル 小計 3,501,696.320 56,482,361.640
(6,492,647,471)
投資証券 合計 3,501,696.320 6,492,647,471
(6,492,647,471)
合計 6,505,325,307
(6,505,325,307)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率 時価比率
（％）
（％） （％）
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.19 － 100.00
投資証券 1銘柄 － 98.15
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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「グローバルドライブ・マザーファンド」は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーショ
ン・ファンド－クラスＸ」投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、す
べて同投資証券であります。
同投資証券の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」は、「ブラックロッ
ク・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」を構成する個別クラスとなっております。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」は、同ファンドの国籍において一
般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参
考和訳であり正確性を保証するものではありません。
純資産計算書
2021年8月31日現在
区分
金額（米ドル）
資産
有価証券ポートフォリオ（取得価額） 14,906,342,197
未実現利益 3,483,104,742
有価証券ポートフォリオ（市場価額） 18,389,446,939
銀行預金
319,856,744
ブローカーによる債権 74,561,545
未収利息及び未収配当金 37,747,394
投資売却による未収入金 401,829,347
ファンド投資証券発行による未収入金 30,810,594
外国為替予約取引にかかる未実現利益 821,298
TBA有価証券取引契約の市場価額 367,836,758
スワップの市場価額 12,990,966
買建オプション／スワップションの市場価額 103,289,719
その他の資産 469,751
資産合計 19,739,661,055
負債
銀行への債務 10,175,897
ブローカーへの債務 37,959,568
未払収益分配金 10,066,290
投資購入による未払金 758,258,640
ファンド投資証券償還による未払金 27,678,290
先物取引にかかる未実現損失 58,276,848
差金決済取引にかかる未実現損失 2,503,138
売建オプション／スワップションの市場価額 37,699,356
その他の負債 28,581,832
負債合計 971,199,859
純資産合計 18,768,461,196
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投資有価証券明細表
2021年8月31日現在
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券及びマネー・マー
ケット商品
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
ファンド
アイルランド
1,474,946 iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF~ 12,286,300 0.06
100,280 iShares USD Corp Bond UCITS ETF*~ 13,019,353 0.07
153,626 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF*~ 16,055,453 0.09
41,361,106 0.22
ルクセンブルク
44,961 BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short
Duration Bond Fund~
5,495,133 0.03
米国
181,119 SPDR Gold Shares - ETF* 30,676,125 0.16
ファンド合計
77,532,364 0.41
普通／優先株式（証券）およびワラント
オーストラリア
13,505 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 275,031 0.00
34,259 BHP Group Ltd* 1,142,609 0.01
5,071 Commonwealth Bank of Australia 371,259 0.00
5,095 CSL Ltd 1,162,192 0.01
32,654 Fortescue Metals Group Ltd 501,439 0.00
22,944 Goodman Group (Reit) 388,068 0.00
17,046 Rio Tinto Ltd 1,396,805 0.01
10,382 Westpac Banking Corp 196,020 0.00
37,100 Woodside Petroleum Ltd 528,748 0.00
5,962,171 0.03
ベルギー
7,350 Anheuser-Busch InBev SA/NV 448,432 0.00
2,315 KBC Group NV 194,562 0.00
642,994 0.00
バミューダ
420,000 HengTen Networks Group Ltd* 206,206 0.00
8,664 IHS Markit Ltd 1,049,037 0.01
81,100 Jardine Matheson Holdings Ltd 4,405,352 0.02
320,000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd 437,604 0.00
6,098,199 0.03
ブラジル
822,309 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2,218,898 0.01
142,074 Banco do Brasil SA 844,847 0.01
86,027 BB Seguridade Participacoes SA 324,051 0.00
50,755 Cia Siderurgica Nacional SA 350,623 0.00
9,811 CPFL Energia SA 55,349 0.00
97,856 Engie Brasil Energia SA 719,347 0.01
634,283 Itau Unibanco Holding SA (Pref) 3,803,819 0.02
805,380 Magazine Luiza SA 2,939,867 0.02
169,408 Suzano SA 2,017,411 0.01
20,541 Vale SA 391,583 0.00
703,823 Vale SA ADR ‘B’* 13,414,866 0.07
47,752 WEG SA 336,743 0.00
27,417,404 0.15
イギリス領ヴァージン諸島
269,726 Capri Holdings Ltd
15,050,711 0.08
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数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
カナダ
11,623 Alimentation Couche-Tard Inc ‘B’ 476,743 0.00
5,164 Bank of Montreal 519,510 0.00
8,779 Bank of Nova Scotia/The 546,811 0.00
4,712 Brookfield Asset Management Inc ‘A’ 265,349 0.00
5,153 Brookfield Renewable Corp 228,097 0.00
11,455 Canadian Natural Resources Ltd 379,112 0.00
17,532 CGI Inc 1,574,466 0.01
3,727,176 Enbridge Inc* 145,969,485 0.78
3,389 George Weston Ltd 367,062 0.00
7,352 Imperial Oil Ltd* 192,594 0.00
72,901 Lions Gate Entertainment Corp* 935,320 0.01
8,992 Loblaw Cos Ltd 634,726 0.00
18,384 Nutrien Ltd 1,112,595 0.01
9,333 Restaurant Brands International Inc 598,839 0.00
7,327 Saputo Inc 206,798 0.00
7,725 Shopify Inc ‘A’ 11,942,000 0.06
795 Shopify Inc ‘A’ 1,226,760 0.01
125 Shopify Inc ‘A’ 193,236 0.00
30,385 TC Energy Corp 1,430,437 0.01
6,302 Thomson Reuters Corp 741,525 0.01
17,045 Toronto-Dominion Bank/The 1,122,563 0.01
4,201 Waste Connections Inc 542,769 0.00
171,206,797 0.91
ケイマン諸島
462,000 AAC Technologies Holdings Inc* 2,574,071 0.01
917,300 Alibaba Group Holding Ltd 19,511,866 0.10
252,220 Alibaba Group Holding Ltd ADR† 41,954,275 0.22
552,000 ANTA Sports Products Ltd* 11,351,375 0.06
21,646 Autohome Inc ADR 932,726 0.01
1,335,000 China Evergrande Group* 748,096 0.00
255,000 China Feihe Ltd 461,458 0.00
756,000 China Hongqiao Group Ltd* 1,127,118 0.01
584,000 China Resources Cement Holdings Ltd 572,699 0.00
368,500 Dali Foods Group Co Ltd 206,497 0.00
2,213,605 Diversey Holdings Ltd* 38,317,503 0.21
177,600 ENN Energy Holdings Ltd 3,512,942 0.02
522,000 Haidilao International Holding Ltd 2,126,763 0.01
3,048,000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd* 8,324,599 0.05
507,852 Hedosophia European Growth* 5,836,645 0.03
169,284 Hedosophia European Growth (Wts 13/5/2027)* 200,159 0.00
65,500 Hengan International Group Co Ltd* 379,671 0.00
507,217 Highland Transcend Partners I Corp 5,021,448 0.03
41,945 Huazhu Group Ltd ADR 1,993,646 0.01
266,200 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd 2,063,074 0.01
244,244 ION Acquisition Corp 2 Ltd 2,430,228 0.01
743,150 JD Health International Inc* 6,905,644 0.04
1,443,950 JD Health International Inc* 13,417,755 0.07
1,418,000 Jinxin Fertility Group Ltd 2,252,600 0.01
4,238 KE Holdings Inc ADR 80,395 0.00
3,294,000 Kingdee International Software Group Co Ltd 11,981,176 0.06
766,600 Kingsoft Corp Ltd* 3,069,137 0.02
689,104 Li Auto Inc ADR* 20,624,883 0.11
71,900 Meituan ‘B’ 2,301,005 0.01
1,754,000 Microport Cardioflow Medtech Corp* 1,803,470 0.01
659,000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd* 2,286,855 0.01
61,338 NetEase Inc ADR 5,751,664 0.03
4,448 NIO Inc ADR 170,092 0.00
26,594 Sea Ltd ADR* 8,859,525 0.05
1,050,600 Tencent Holdings Ltd 64,975,920 0.35
464,000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp* 825,360 0.01
111,000 Topsports International Holdings Ltd 146,658 0.00
194,072 TPB Acquisition Corp I 1,940,720 0.01
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数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
54,008 Vipshop Holdings Ltd ADR 791,757 0.01
3,898,000 Want Want China Holdings Ltd* 2,650,251 0.01
574,297 Wuxi Biologics Cayman Inc 8,886,944 0.05
699,000 Yihai International Holding Ltd* 3,773,253 0.02
313,141,923 1.67
中国
4,388,000 Agricultural Bank of China Ltd ‘H’ 1,471,962 0.01
621,836 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 4,065,160 0.02
211,785 Amoy Diagnostics Co Ltd 2,460,627 0.01
36,000 Anhui Conch Cement Co Ltd ‘H’ 194,793 0.00
10,100 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 123,307 0.00
92,930 Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 5,038,783 0.03
177,190 Autobio Diagnostics Co Ltd 1,355,438 0.01
1,572,000 Bank of China Ltd ‘H’ 551,575 0.00
516,500 BYD Co Ltd 22,163,553 0.12
411,000 China CITIC Bank Corp Ltd ‘H’ 189,110 0.00
2,696,000 China Construction Bank Corp ‘H’ 1,947,357 0.01
309,000 China Galaxy Securities Co Ltd ‘H’ 173,552 0.00
251,000 China Life Insurance Co Ltd ‘H’ 420,024 0.00
409,000 China Merchants Bank Co Ltd ‘H’* 3,377,426 0.02
1,776,000 China National Building Material Co Ltd ‘H’ 2,428,701 0.01
147,800 China Pacific Insurance Group Co Ltd ‘H’ 416,014 0.00
3,822,000 China Petroleum & Chemical Corp ‘H’ 1,851,917 0.01
2,452,000 China Tower Corp Ltd ‘H’ 321,447 0.00
492,900 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 37,786,724 0.20
118,100 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 379,444 0.00
239,600 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd ‘H’ 452,682 0.00
1,006,000 Dongfeng Motor Group Co Ltd ‘H’ 1,101,608 0.01
179,300 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 2,638,164 0.02
346,200 Ganfeng Lithium Co Ltd ‘H’* 7,973,601 0.04
339,592 Glodon Co Ltd 3,039,655 0.02
186,600 Guangdong Marubi Biotechnology Co Ltd 959,708 0.01
370,000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd ‘H’ 372,351 0.00
3,267,000 Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 4,777,607 0.03
228,800 Haitong Securities Co Ltd ‘H’ 211,434 0.00
413,294 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 2,285,686 0.01
143,700 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd ‘H’* 2,548,738 0.01
21,400 Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 383,596 0.00
636,000 Huaneng Power International Inc ‘H’ 306,533 0.00
538,912 Hundsun Technologies Inc 4,137,504 0.02
4,992,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd ‘H’ 2,784,542 0.02
102,300 Industrial Bank Co Ltd 293,182 0.00
33,800 Intco Medical Technology Co Ltd 534,970 0.00
109,000 Jafron Biomedical Co Ltd 827,055 0.01
514,200 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 3,600,475 0.02
2,200 Luzhou Laojiao Co Ltd 57,938 0.00
44,300 New China Life Insurance Co Ltd ‘H’ 130,385 0.00
1,736,000 PetroChina Co Ltd ‘H’ 760,840 0.00
27,400 Pharmaron Beijing Co Ltd ‘H’ 607,828 0.00
802,000 PICC Property & Casualty Co Ltd ‘H’ 724,635 0.00
320,900 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 2,480,616 0.01
154,500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd ‘H’ 1,199,375 0.01
787,282 Shanghai International Airport Co Ltd 5,277,236 0.03
16,500 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 838,392 0.01
120,100 TCL Technology Group Corp 132,654 0.00
18,000 Tsingtao Brewery Co Ltd ‘H’ 147,367 0.00
818,500 Venus MedTech Hangzhou Inc ‘H’* 3,876,552 0.02
673,307 Venustech Group Inc 3,120,786 0.02
18,400 Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network 48,599 0.00
Technology Group Co Ltd
178,802 WuXi AppTec Co Ltd 3,678,407 0.02
353,092 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 2,835,582 0.02
1,019,760 Yonyou Network Technology Co Ltd 5,292,149 0.03
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数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
114,000 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co 108,571 0.00
Ltd ‘H’
157,263,917 0.84
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
キュラソー
20,577 Schlumberger NV 578,214 0.00
デンマーク
1,112 AP Moller - Maersk A/S ‘A’ 3,000,532 0.02
1,096 AP Moller - Maersk A/S ‘B’* 3,108,102 0.02
97,511 DSV PANALPINA A/S 24,939,416 0.13
20,663 Genmab A/S 9,876,293 0.05
92,280 Pandora A/S 11,116,271 0.06
52,040,614 0.28
フィンランド
3,057 Kone Oyj ‘B’* 254,031 0.00
448,163 Neste Oyj* 27,226,382 0.15
9,061 Nokia Oyj 54,736 0.00
27,535,149 0.15
フランス
1,535,448 Alstom SA* 66,519,720 0.36
412,015 Arkema SA 54,903,089 0.29
17,054 AXA SA 475,780 0.00
391,634 BNP Paribas SA 24,621,068 0.13
592,418 Cie de Saint-Gobain 42,966,685 0.23
3,519 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 570,449 0.00
32,765 Credit Agricole SA 468,843 0.00
752,937 Danone SA 54,884,733 0.29
64,548 Electricite de France SA 878,070 0.01
287,593 EssilorLuxottica SA 56,257,271 0.30
60 Faurecia SE 2,901 0.00
19,495 Kering SA 15,464,677 0.08
86,640 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 64,108,237 0.34
81,048 Orange SA 915,849 0.01
8,963 Pernod Ricard SA 1,879,509 0.01
652,580 Safran SA 81,481,218 0.43
519,720 Sanofi 53,800,389 0.29
246 Sartorius Stedim Biotech 151,309 0.00
16,918 Schneider Electric SE 3,029,350 0.02
216,716 Societe Generale SA 6,754,547 0.04
11,249 TotalEnergies SE* 493,854 0.00
530,627,548 2.83
ドイツ
251,319 adidas AG 88,983,498 0.48
364,585 Allianz SE 84,715,989 0.45
739,856 Auto1 Group SE 32,323,730 0.17
4,195 BASF SE 324,044 0.00
6,906 Bayer AG 384,639 0.00
4,055 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) 336,100 0.00
26,904 Bayerische Motoren Werke AG 2,546,785 0.01
3,041 Continental AG* 411,341 0.00
1,210,421 Daimler AG 101,370,952 0.54
12,349 Deutsche Boerse AG 2,131,790 0.01
4,561,165 Deutsche Telekom AG* 97,096,734 0.52
6,872 Evonik Industries AG* 233,361 0.00
2,967 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA* 228,591 0.00
507,545 Infineon Technologies AG 21,583,131 0.12
84,501 Porsche Automobil Holding SE (Pref) 8,538,559 0.05
342,013 Puma SE* 41,268,193 0.22
493 Sartorius AG (Pref) 327,599 0.00
795,517 Siemens AG* 131,685,311 0.70
1,688,535 Vantage Towers AG 59,795,256 0.32
186,072 Volkswagen AG (Pref) 43,883,037 0.24
718,168,640 3.83
ガーンジー
293,547 Genius Sports Ltd 6,008,907 0.03
香港
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
6,267,800 AIA Group Ltd 74,877,950 0.40
58,000 China Resources Power Holdings Co Ltd 142,530 0.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
297,500 CLP Holdings Ltd* 2,972,876 0.02
2,096,000 Hang Lung Properties Ltd 5,032,196 0.03
457,000 Hysan Development Co Ltd 1,629,929 0.01
640,000 Lenovo Group Ltd* 709,050 0.00
1,943,000 SJM Holdings Ltd* 1,690,639 0.01
528,000 Sun Art Retail Group Ltd 319,627 0.00
87,374,797 0.47
インド
141,942 HCL Technologies Ltd 2,298,642 0.01
477,552 Indian Oil Corp Ltd 725,085 0.01
94,236 InterGlobe Aviation Ltd 2,457,823 0.01
446,267 Petronet LNG Ltd 1,391,233 0.01
199,449 Reliance Industries Ltd 4,418,299 0.02
1,093,778 Reliance Industries Ltd 33,830,986 0.18
13,747 Tata Consultancy Services Ltd 712,973 0.00
45,835,041 0.24
インドネシア
2,100,800 Bank Central Asia Tbk PT
4,823,923 0.03
アイルランド
2,932 Accenture Plc ‘A’ 985,768 0.01
1,279 Aon Plc ‘A’ 363,274 0.00
15,748 Eaton Corp Plc 2,657,160 0.01
234,686 Johnson Controls International plc 17,549,819 0.09
3,298 Linde Plc 1,037,980 0.01
13,721 Medtronic Plc 1,847,807 0.01
88,105 Trane Technologies Plc 17,517,917 0.09
9,216 Willis Towers Watson Plc 2,005,402 0.01
43,965,127 0.23
イスラエル
SimilarWeb Ltd 2,382,655 0.01
123,903
イタリア
500,557 Assicurazioni Generali SpA 10,170,982 0.05
11,230,228 Enel SpA 102,257,585 0.55
35,318 Eni SpA 435,469 0.00
35,668,664 Intesa Sanpaolo SpA 100,690,861 0.54
213,554,897 1.14
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数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
日本
41,100 Aisin Corp 1,575,438 0.01
31,900 Asahi Kasei Corp 330,341 0.00
129,400 Astellas Pharma Inc 2,190,482 0.01
11,400 Chugai Pharmaceutical Co Ltd 447,686 0.00
72,800 Daifuku Co Ltd* 6,450,466 0.04
2,700 Daiichi Sankyo Co Ltd 64,350 0.00
34,500 Disco Corp 10,079,537 0.06
67,200 FANUC Corp 14,695,791 0.08
300 Fast Retailing Co Ltd* 198,323 0.00
1,600 Fujitsu Ltd* 296,080 0.00
64,000 GMO Payment Gateway Inc* 8,441,934 0.05
12,200 Honda Motor Co Ltd 371,672 0.00
498,591 Hoya Corp 80,810,843 0.43
36,200 Kao Corp* 2,193,120 0.01
47,300 Keyence Corp 28,513,669 0.15
97,300 Kirin Holdings Co Ltd 1,768,607 0.01
137,800 Kose Corp* 16,706,840 0.09
9,500 Kubota Corp 196,971 0.00
29,200 Marubeni Corp 233,068 0.00
13,200 Mitsubishi Electric Corp 181,154 0.00
377,800 Mitsubishi Estate Co Ltd 5,927,018 0.03
72,000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 390,126 0.00
60,500 Mizuho Financial Group Inc 850,971 0.01
44,000 NEC Corp 2,318,323 0.01
8,800 Nidec Corp* 1,012,361 0.01
2,300 Nintendo Co Ltd* 1,109,116 0.01
23,400 Nippon Paint Holdings Co Ltd 292,020 0.00
17,160 Nippon Telegraph & Telephone Corp 459,269 0.00
88,800 Nissan Motor Co Ltd* 468,284 0.00
366,100 Nomura Holdings Inc 1,780,775 0.01
1,900 Obic Co Ltd* 362,853 0.00
19,900 Olympus Corp* 419,315 0.00
40,300 Ono Pharmaceutical Co Ltd 971,315 0.01
25,300 Oracle Corp Japan 2,084,886 0.01
97,100 Oriental Land Co Ltd/Japan* 14,746,456 0.08
46,000 Panasonic Corp* 550,155 0.00
468,900 Recruit Holdings Co Ltd 27,783,505 0.15
11,700 Seven & i Holdings Co Ltd 513,541 0.00
348,894 Shin-Etsu Chemical Co Ltd* 57,899,875 0.31
4,400 Shiseido Co Ltd 292,518 0.00
29,600 SoftBank Corp 397,590 0.00
10,600 SoftBank Group Corp 597,253 0.00
168,800 Sony Group Corp* 17,480,112 0.09
12,700 Sumitomo Corp* 179,965 0.00
21,500 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc* 705,169 0.01
3,800 Suntory Beverage & Food Ltd 152,589 0.00
18,200 Suzuki Motor Corp 789,054 0.01
15,400 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 516,469 0.00
4,100 Tokio Marine Holdings Inc 200,964 0.00
1,500 Tokyo Electron Ltd 645,944 0.00
5,400 Toshiba Corp* 235,050 0.00
11,500 Toyota Motor Corp* 1,005,542 0.01
796,800 Z Holdings Corp 5,207,891 0.03
324,092,646 1.73
ジャージー
279,791 Aptiv Plc 42,631,755 0.23
81,781 Aptiv Plc (Pref) 14,265,878 0.08
7,740 Experian Plc 340,511 0.00
81,980 Ferguson Plc 11,790,395 0.06
69,028,539 0.37
ルクセンブルク
327,231 ArcelorMittal SA* 10,926,447 0.06
429,131 InPost SA* 8,310,183 0.04
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
19,236,630 0.10
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
メキシコ
Grupo Bimbo SAB de CV 574,956 0.00
231,311
オランダ
21,326 Adyen NV 68,889,008 0.37
421,731 Akzo Nobel NV 52,083,937 0.28
143,792 ASML Holding NV 119,658,573 0.64
88,148 Ferrari NV 19,067,981 0.10
8,583 Heineken Holding NV 791,578 0.00
7,941,894 ING Groep NV 109,041,281 0.58
46,107 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,559,167 0.01
20,893 Koninklijke Philips NV 966,776 0.00
2,696 LyondellBasell Industries NV ‘A’ 272,943 0.00
332,880 NXP Semiconductors NV 70,886,796 0.38
15,078 Prosus NV 1,318,384 0.01
229,773 QIAGEN NV* 12,782,272 0.07
26,334 Stellantis NV 523,849 0.00
457,842,545 2.44
ニュージーランド
Xero Ltd 205,716 0.00
1,853
ノルウェー
452,071 LINK Mobility Group Holding ASA 2,151,860 0.01
5,642 Telenor ASA 99,095 0.00
2,250,955 0.01
ポーランド
4,078 KGHM Polska Miedz SA 189,499 0.00
24,243 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 469,735 0.00
659,234 0.00
ポルトガル
Jeronimo Martins SGPS SA
3,576,190 0.02
169,111
サウジアラビア
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co 216,510 0.00
4,423
シンガポール
234,600 DBS Group Holdings Ltd 5,232,834 0.03
267,300 United Overseas Bank Ltd 5,088,874 0.03
10,321,708 0.06
南アフリカ
1,518 Anglo American Platinum Ltd* 170,412 0.00
59,667 Impala Platinum Holdings Ltd 910,889 0.01
20,061 Kumba Iron Ore Ltd* 897,665 0.00
1,978,966 0.01
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
韓国
179,313 Amorepacific Corp 35,183,670 0.19
20,654 Hana Financial Group Inc 802,504 0.01
254,360 Kakao Corp 34,003,880 0.18
18,808 KB Financial Group Inc 858,117 0.01
41,837 LG Chem Ltd 27,351,283 0.15
1,437 LG Electronics Inc 175,992 0.00
1,525 Lotte Chemical Corp 328,820 0.00
9,049 NCSoft Corp 5,151,011 0.03
13,300 POSCO 3,865,712 0.02
903 Samsung Biologics Co Ltd 751,559 0.00
16,511 Samsung Electronics Co Ltd 1,092,237 0.01
2,360 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 460,011 0.00
42,076 Samsung SDI Co Ltd 28,777,668 0.15
4,190 SK Hynix Inc 384,868 0.00
3,481 SK Inc 791,102 0.00
139,978,434 0.75
スペイン
1,198,137 Cellnex Telecom SA 81,316,412 0.43
32,181 Endesa SA 771,662 0.01
53,240 Iberdrola SA* 658,460 0.00
10,007 Industria de Diseno Textil SA* 338,518 0.00
83,085,052 0.44
スウェーデン
128,390 Atlas Copco AB 8,850,881 0.05
6,054 Atlas Copco AB 351,069 0.00
369,593 Epiroc AB* 8,137,512 0.04
6,152 EQT AB 316,470 0.00
82,229 H & M Hennes & Mauritz AB 1,643,510 0.01
1,282,368 Hexagon AB 22,190,125 0.12
2,807,937 Sandvik AB 71,750,097 0.38
68,642 Svenska Handelsbanken AB 773,792 0.01
368,746 Swedbank AB 7,127,819 0.04
16,954 Volvo AB 390,310 0.00
5,175,563 Volvo AB* 117,119,468 0.62
238,651,053 1.27
スイス
449,418 ABB Ltd 16,698,220 0.09
103,651 Alcon Inc 8,562,609 0.05
105,691 Cie Financiere Richemont SA 11,694,034 0.06
2,828 Cie Financiere Richemont SA (Wts 22/11/2023) 1,457 0.00
5,712 Holcim Ltd 327,298 0.00
6,015 Kuehne + Nagel International AG 2,220,382 0.01
20,687 Lonza Group AG 17,585,524 0.09
121,802 Nestle SA 15,440,367 0.08
9,262 Novartis AG 865,506 0.01
493 Partners Group Holding AG 873,729 0.01
1,079 Roche Holding AG 438,689 0.00
228 SGS SA 718,694 0.00
67,017 Sika AG* 24,275,962 0.13
8,578 Straumann Holding AG 16,669,201 0.09
413,068 TE Connectivity Ltd 62,203,910 0.33
178,575,582 0.95
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
台湾
63,000 ASE Technology Holding Co Ltd 292,114 0.00
44,000 Asustek Computer Inc 514,407 0.00
1,788,000 Cathay Financial Holding Co Ltd 3,845,234 0.02
115,000 China Steel Corp 158,307 0.00
919,000 Chunghwa Telecom Co Ltd 3,714,005 0.02
758,000 Formosa Chemicals & Fibre Corp 2,300,245 0.01
673,000 Formosa Plastics Corp 2,489,132 0.01
1,945,000 Fubon Financial Holding Co Ltd 5,965,509 0.03
1,035,600 Hon Hai Precision Industry Co Ltd 4,147,859 0.02
65,000 MediaTek Inc 2,113,232 0.01
919,000 Nan Ya Plastics Corp 2,971,204 0.02
112,000 Nanya Technology Corp 268,346 0.00
95,000 Novatek Microelectronics Corp 1,539,143 0.01
7,445,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 164,946,101 0.88
1,326,000 Uni-President Enterprises Corp 3,459,321 0.02
308,000 United Microelectronics Corp 701,276 0.01
309,000 Yageo Corp 5,346,334 0.03
204,771,769 1.09
タイ
Intouch Holdings PCL
4,489,794 0.02
1,692,600
英国
1,745,066 Alphawave IP Group Plc 7,783,746 0.04
338,938 Anglo American Plc 14,280,509 0.08
808,950 AstraZeneca Plc 94,992,491 0.51
2,100 AstraZeneca Plc ADR 123,165 0.00
44,381 Atlassian Corp Plc ‘A’ 16,291,821 0.09
831,267 Auto Trader Group Plc 7,188,715 0.04
276,721 Barclays Plc 699,928 0.00
163,944 Berkeley Group Holdings Plc 10,833,452 0.06
523,344 BHP Group Plc 16,315,780 0.09
86,126 BP Plc 353,261 0.00
890,273 BP Plc ADR 21,909,618 0.12
12,455 British American Tobacco Plc* 468,120 0.00
7,262 Coca-Cola Europacific Partners Plc 420,179 0.00
2,158,590 Compass Group Plc 44,254,265 0.24
66,171 Diageo Plc 3,167,838 0.02
91,934 GlaxoSmithKline Plc 1,850,698 0.01
376,179 Legal & General Group Plc 1,380,682 0.01
198,646,131 Lloyds Banking Group Plc 118,685,377 0.63
2,499 London Stock Exchange Group Plc* 274,575 0.00
44,434 National Grid Plc 576,034 0.00
170,586 Natwest Group Plc 503,371 0.00
5,665 Reckitt Benckiser Group Plc 431,771 0.00
26,801 RELX Plc 801,196 0.00
189,818 Rio Tinto Plc 13,991,259 0.07
45,195 Royal Dutch Shell Plc 894,111 0.01
26,983 Royal Dutch Shell Plc 532,328 0.00
52,531 Sensata Technologies Holding Plc 3,146,082 0.02
49,288 Spirax-Sarco Engineering Plc* 10,917,136 0.06
7,991,964 THG Plc* 67,907,009 0.36
727,682 Unilever Plc 40,392,914 0.22
982,128 Unilever Plc 54,503,545 0.29
19,169,331 Vodafone Group Plc 32,269,547 0.17
588,140,523 3.14
米国
20,940 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (Pref) 25,130,513 0.13
1,073,846 Abbott Laboratories 136,292,534 0.73
1,006,690 AbbVie Inc 121,759,156 0.65
5,166 Adobe Inc 3,425,781 0.02
54,326 Advance Auto Parts Inc* 10,939,627 0.06
12,004 Advanced Micro Devices Inc* 1,316,719 0.01
15,193 Agilent Technologies Inc 2,676,703 0.01
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
309,646 Air Products and Chemicals Inc 84,198,940 0.45
80,421 Airbnb Inc ‘A’ 12,424,240 0.07
5,512 Airbnb Inc ‘A’ 851,549 0.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
91,815 Albemarle Corp 21,343,315 0.11
612 Align Technology Inc 431,025 0.00
86,890 Alnylam Pharmaceuticals Inc 17,811,147 0.10
121,136 Alphabet Inc ‘A’ 351,996,989 1.88
2,738 Alphabet Inc ‘A’ 7,907,454 0.04
2,636 Alphabet Inc ‘C’ 7,659,689 0.04
210,502 Altair Engineering Inc ‘A’* 15,558,203 0.08
530,181 AltC Acquisition Corp ‘A’ 5,211,679 0.03
64,984 Amazon.com Inc† 221,965,199 1.18
1,297 Amazon.com Inc† 4,430,150 0.02
3,630 American Express Co 595,864 0.00
469,639 American Tower Corp (Reit) 136,641,467 0.73
64,580 American Water Works Co Inc 11,832,348 0.06
1,112 Ameriprise Financial Inc 302,742 0.00
2,708 Analog Devices Inc 437,667 0.00
176,566 Anthem Inc 66,116,904 0.35
82,830 Apellis Pharmaceuticals Inc* 5,442,759 0.03
2,206,971 Apple Inc† 334,466,455 1.78
530,882 Applied Materials Inc 71,037,320 0.38
44,524 Aramark 1,532,071 0.01
461,453 Astra Space Inc 4,296,127 0.02
190,711 Autodesk Inc 59,692,543 0.32
6,633 Autodesk Inc 2,076,129 0.01
243 AutoZone Inc 376,988 0.00
3,567,104 Bank of America Corp 148,070,487 0.79
15,091 Bank of New York Mellon Corp/The* 829,703 0.00
204,865 Bath & Body Works Inc 13,867,312 0.07
79,149 Bath & Body Works Inc 5,357,596 0.03
93,880 Baxter International Inc 7,127,370 0.04
5,845 Becton Dickinson and Co 1,472,355 0.01
309,680 Becton Dickinson and Co (Pref) 16,979,754 0.09
60,592 Berkshire Hathaway Inc ‘B’ 17,285,686 0.09
125,443 Best Buy Co Inc 14,880,049 0.08
1,120 Biogen Inc 385,560 0.00
2,962 Blackstone Inc 365,540 0.00
662,781 Blend Labs Inc* 10,611,124 0.06
104 Booking Holdings Inc 238,888 0.00
2,995,508 Boston Scientific Corp 135,007,546 0.72
54,071 Boston Scientific Corp (Pref) 6,496,090 0.03
19,019 Bright Horizons Family Solutions Inc* 2,747,865 0.02
1,234,379 Bristol-Myers Squibb Co 83,314,411 0.44
2,037 Broadcom Inc 1,005,382 0.01
10,614 Brown-Forman Corp ‘B’ 747,544 0.00
54,330 Cadence Design Systems Inc 8,893,278 0.05
19,382 Cadence Design Systems Inc 3,172,640 0.02
306,835 California Resources Corp* 10,352,613 0.06
100,904 Cano Health Inc (Wts 3/6/2026) 389,489 0.00
77,170 Cano Health Inc (Wts 3/6/2026) 297,876 0.00
772,552 Capital One Financial Corp 126,814,411 0.68
94,789 Carrier Global Corp 5,451,315 0.03
6,578 Centene Corp 420,597 0.00
9,455 Cerner Corp 724,253 0.00
7,312 Cerner Corp 560,099 0.00
1,524,007 Charles Schwab Corp/The 110,170,466 0.59
13,767 Charles Schwab Corp/The 995,216 0.01
106,727 Charter Communications Inc* 87,245,053 0.47
17,476 Cigna Corp 3,675,902 0.02
387,410 Citigroup Capital XIII (Pref) 10,828,109 0.06
4,055 Citigroup Inc 290,135 0.00
1,815 Clorox Co/The 304,503 0.00
56,552 CME Group Inc 11,353,945 0.06
8,562 Cognizant Technology Solutions Corp 655,164 0.00
82,598 Coinbase Global Inc ‘A’* 21,530,821 0.12
3,734 Colgate-Palmolive Co 291,289 0.00
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数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
2,412,131 Comcast Corp ‘A’ 144,317,798 0.77
2,160,444 ConocoPhillips 120,099,082 0.64
6,565 Consolidated Edison Inc* 498,021 0.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
25,875 Constellation Brands Inc ‘A’ 5,483,689 0.03
30,419 Corteva Inc 1,325,356 0.01
198,368 Costco Wholesale Corp 90,344,722 0.48
41,007 Costco Wholesale Corp 18,676,228 0.10
147,817 Crowdstrike Holdings Inc 41,807,082 0.22
14,904 Crown Castle International Corp (Reit) 2,874,982 0.02
1,028 Danaher Corp 335,128 0.00
542 Danaher Corp 176,692 0.00
95,573 Danimer Scientific Inc* 1,808,815 0.01
51,071 Datadog Inc ‘A’ 6,990,088 0.04
48,156 Deere & Co 18,163,480 0.10
508,081 Dell Technologies Inc 49,669,999 0.27
264,532 Delta Air Lines Inc 10,586,571 0.06
209,207 Devon Energy Corp 6,194,619 0.03
2,840 Dexcom Inc 1,481,202 0.01
21,323 Diamondback Energy Inc 1,610,100 0.01
3,010 DocuSign Inc ‘A’ 888,853 0.01
82 DocuSign Inc ‘A’ 24,215 0.00
4,962 Dollar Tree Inc 454,817 0.00
4,746 Dominion Energy Inc 371,280 0.00
11,302 Dow Inc 712,930 0.00
847,639 DR Horton Inc 81,492,013 0.43
2,284 Duke Energy Corp 240,277 0.00
179,962 Dynatrace Inc 12,244,614 0.07
4,717 Dynatrace Inc 320,945 0.00
1,279 Ecolab Inc 287,903 0.00
Edison International 505,026 0.00
8,780
464,817 Edwards Lifesciences Corp 54,922,777 0.29
4,924 Electronic Arts Inc 716,048 0.00
1,102 Eli Lilly & Co 290,256 0.00
29,398 Emerson Electric Co* 3,088,554 0.02
3,015 EOG Resources Inc 201,945 0.00
9,881 EPAM Systems Inc 6,282,142 0.03
3,556,255 EQT Corp* 64,083,715 0.34
472 Equinix Inc (Reit) 396,419 0.00
9,365 Equity Residential (Reit) 786,285 0.00
21,075 Estee Lauder Cos Inc/The ‘A’ 7,215,869 0.04
219,710 EVgo Inc ‘A’ 2,001,558 0.01
92,280 EVgo Inc (Wts 15/9/2025) 189,174 0.00
43,270 Expedia Group Inc 6,218,764 0.03
26,648 Exxon Mobil Corp 1,462,442 0.01
225,649 Facebook Inc ‘A’ 85,842,521 0.46
1,940 Facebook Inc ‘A’ 738,025 0.00
22,980 FedEx Corp 6,093,607 0.03
11,222 Fidelity National Information Services Inc 1,435,182 0.01
2,182 Fiserv Inc 255,752 0.00
1,198,176 Ford Motor Co 15,558,315 0.08
2,472 Fortinet Inc 778,680 0.00
70,443 Fortinet Inc 22,189,545 0.12
1,483,937 Fortive Corp 109,470,032 0.58
99,576 Fortune Brands Home & Security Inc 9,791,308 0.05
2,970,243 Freeport-McMoRan Inc 105,710,948 0.56
13,250 Frontier Communications Parent Inc 381,202 0.00
319,067 Frontier Communications Parent Inc 9,179,558 0.05
17,155 Generac Holdings Inc* 7,524,698 0.04
5,211 General Motors Co 254,609 0.00
6,112 Gilead Sciences Inc 442,814 0.00
390,893 Global Payments Inc 63,336,393 0.34
30,931 GMAC Capital Trust I (Pref) 816,578 0.00
182,670 Green Plains Inc* 6,199,820 0.03
8,924 HCA Healthcare Inc 2,286,775 0.01
520,433 Healthcare Merger Corp (Lock Up) 1,394,760 0.01
178,775 Hilton Worldwide Holdings Inc 22,429,111 0.12
79,631 Hippo Holdings Inc (Wts 31/12/2027) 69,884 0.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
304,652 Home Depot Inc/The 99,410,994 0.53
1,039 Honeywell International Inc 240,378 0.00
7,519 Hormel Foods Corp 340,987 0.00
42,541 HP Inc 1,283,462 0.01
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
2,596 Humana Inc 1,061,478 0.01
89,070 Hyzon Motors Inc 845,274 0.00
3,005 IDEXX Laboratories Inc 2,060,799 0.01
9,089 Illinois Tool Works Inc 2,115,192 0.01
7,462 Illumina Inc 3,391,255 0.02
9,747 Insulet Corp* 2,892,812 0.02
169,748 Intel Corp 9,118,863 0.05
5,754 Intercontinental Exchange Inc* 687,545 0.00
329,010 International Flavors & Fragrances Inc 49,752,892 0.27
32,128 International Paper Co 1,917,078 0.01
1,497 Intuit Inc 845,371 0.00
42,962 Intuitive Surgical Inc† 45,550,460 0.24
11,894 Intuitive Surgical Inc† 12,610,613 0.07
971 IQVIA Holdings Inc 254,014 0.00
11,537 IQVIA Holdings Inc 3,018,079 0.02
1,126,150 Johnson & Johnson 196,287,945 1.05
246,139 JPMorgan Chase & Co* 39,320,705 0.21
10,519 Keurig Dr Pepper Inc 370,321 0.00
498,306 Khosla Ventures Acquisition Co 4,913,297 0.03
1,031 KLA Corp 347,045 0.00
13,368 Kroger Co/The 618,136 0.00
3,545 Lam Research Corp 2,118,953 0.01
583,736 Las Vegas Sands Corp* 25,555,962 0.14
23,301 Latch Inc (Wts 31/12/2026) 75,728 0.00
193,611 Latch Inc (Wts 31/12/2026) 629,236 0.00
4,160 Liberty Broadband Corp 793,936 0.00
2,043 Liberty Broadband Corp 380,999 0.00
1,021,318 Liberty Media Acquisition Corp 10,611,494 0.06
625,496 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 31,024,602 0.17
867,859 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM* 42,924,306 0.23
178,087 Lightning eMotors Inc (Wts 15/12/2025) 1,001,397 0.01
112,793 Live Nation Entertainment Inc* 9,723,885 0.05
403,074 Lowe’s Cos Inc 82,908,291 0.44
996,300 Lucid Group Inc Lockup 20,259,761 0.11
3,753 Lululemon Athletica Inc 1,516,325 0.01
48,443 ManpowerGroup Inc 5,970,600 0.03
92,811 Markforged Holdings Corp 765,691 0.00
264,583 Marqeta Inc 7,297,199 0.04
636,775 Marsh & McLennan Cos Inc 99,610,713 0.53
976,777 Masco Corp 60,159,695 0.32
46,065 Masimo Corp 12,699,660 0.07
377,637 Mastercard Inc 133,317,190 0.71
311,144 Matterport Inc ‘A’ 4,981,415 0.03
386,247 McDonald’s Corp 91,185,192 0.49
691,079 Medallia Inc* 23,372,292 0.12
42,213 MercadoLibre Inc 79,575,304 0.42
6,985 MercadoLibre Inc 13,167,354 0.07
19,960 Merck & Co Inc 1,534,724 0.01
1,032,204 Micron Technology Inc 75,701,841 0.40
1,463,490 Microsoft Corp† 442,998,423 2.36
44,394 Moderna Inc 16,769,833 0.09
5,726 Moderna Inc 2,162,997 0.01
29,762 MongoDB Inc ‘A’ 11,755,990 0.06
133,516 Monster Beverage Corp 13,027,156 0.07
867 Moody’s Corp 330,292 0.00
895,194 Morgan Stanley 92,800,286 0.49
15,767 Morgan Stanley 1,634,486 0.01
237 Netflix Inc 133,474 0.00
2,352 Netflix Inc 1,324,599 0.01
99,374 New Relic Inc* 7,951,907 0.04
6,947 Newmont Corp 399,452 0.00
1,734,528 NextEra Energy Inc* 145,960,531 0.78
74,077 NIKE Inc ‘B’ 12,250,113 0.07
234,150 Northern Genesis Acquisition Corp II 2,385,988 0.01
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
20,774 Northern Trust Corp* 2,450,293 0.01
376,828 NVIDIA Corp 83,844,230 0.45
56,988 Okta Inc 15,035,144 0.08
6,915 Oracle Corp 614,190 0.00
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数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
14,151 O’Reilly Automotive Inc 8,418,571 0.05
4,506 Organon & Co 152,348 0.00
32,008 Otis Worldwide Corp 2,951,778 0.02
59,583 Ovintiv Inc 1,589,079 0.01
45,260 Palo Alto Networks Inc 20,782,034 0.11
223,207 Parker-Hannifin Corp 66,834,872 0.36
316,229 PayPal Holdings Inc 90,577,472 0.48
428,370 Peloton Interactive Inc* 43,231,100 0.23
15,036 Peloton Interactive Inc* 1,517,433 0.01
143,635 Penn National Gaming Inc* 11,694,762 0.06
77,380 PepsiCo Inc 12,041,876 0.06
6,399 Pfizer Inc 300,113 0.00
4,172 Philip Morris International Inc 430,091 0.00
18,492 Pinterest Inc ‘A’ 1,034,073 0.01
1,912,199 Playtika Holding Corp 51,113,079 0.27
2,082 PNC Financial Services Group Inc/The 396,038 0.00
394,722 PPG Industries Inc 63,822,600 0.34
2,862 Procter & Gamble Co/The 408,522 0.00
5,988 Progressive Corp/The 578,441 0.00
18,186 Prologis Inc (Reit) 2,421,284 0.01
32,527 Proofpoint Inc 5,721,499 0.03
196,689 PTC Inc* 25,943,279 0.14
1,039 Public Storage (Reit) 331,607 0.00
112,142 PubMatic Inc ‘A’ 3,054,748 0.02
129,179 PVH Corp 13,499,206 0.07
77,182 QUALCOMM Inc 11,165,920 0.06
91,339 Quest Diagnostics Inc* 13,918,237 0.07
6,350 Raytheon Technologies Corp 538,162 0.00
31,675 Regeneron Pharmaceuticals Inc 21,539,000 0.12
20,809 RingCentral Inc ‘A’ 5,264,677 0.03
64,296 Robert Half International Inc 6,702,215 0.04
5,193 Rockwell Automation Inc* 1,684,921 0.01
606 Roku Inc 214,566 0.00
1,297 Ross Stores Inc 153,059 0.00
167,667 Rotor Acquisition Corp (Wts 15/6/2027) 167,667 0.00
224,134 Rotor Acquisition Corp (Wts 15/6/2027) 224,134 0.00
852 S&P Global Inc* 379,225 0.00
105 S&P Global Inc* 46,735 0.00
418,277 salesforce.com Inc 110,851,771 0.59
110,992 salesforce.com Inc 29,415,100 0.16
6,716 SBA Communications Corp (Reit) ‘A’ 2,404,395 0.01
107,186 Seagen Inc 18,247,345 0.10
574,384 Sema4 Holdings Corp 5,020,116 0.03
759,038 Sempra Energy 100,428,318 0.54
147,531 ServiceNow Inc 95,024,717 0.51
1,047 Sherwin-Williams Co/The 318,948 0.00
610,299 SmartRent Inc 7,506,678 0.04
4,614 Snap Inc 345,312 0.00
557,991 Sonos Inc* 21,878,827 0.12
7,335 Southern Co/The (Unit) 482,423 0.00
66,937 Splunk Inc* 10,228,643 0.05
759 Square Inc* 203,670 0.00
6,524 Stanley Black & Decker Inc 1,263,373 0.01
7,915 Starbucks Corp 922,177 0.01
323,188 Starwood Property Trust Inc (Reit)* 8,305,932 0.04
5,268 State Street Corp 488,133 0.00
32,785 Stryker Corp* 9,028,989 0.05
573 Synopsys Inc 191,308 0.00
10,180 Sysco Corp 807,987 0.00
3,853 Target Corp 957,625 0.01
5,369 Tesla Inc 3,913,894 0.02
202,231 Thermo Fisher Scientific Inc 112,080,465 0.60
1,227,260 TJX Cos Inc/The 88,853,624 0.47
6,931 T-Mobile US Inc 953,013 0.01
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
228,461 Toll Brothers Inc* 14,607,796 0.08
41,240 TPG Pace Beneficial Finance Corp (Wts 9/10/2027) 71,758 0.00
49,288 Twilio Inc ‘A’ 17,688,970 0.09
5,414 Twitter Inc 348,012 0.00
85/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
39,286 Uber Technologies Inc 1,559,261 0.01
7,956 Uber Technologies Inc 315,774 0.00
16,409 Ulta Beauty Inc 6,267,089 0.03
84,510 Union Pacific Corp 18,445,153 0.10
674,882 United Parcel Service Inc ‘B’ 130,684,150 0.70
39,777 United Rentals Inc* 14,067,534 0.08
241,164 United States Steel Corp* 6,378,788 0.03
455,773 UnitedHealth Group Inc 190,827,597 1.02
170,178 US Bancorp 9,708,655 0.05
118,769 Uwm Pipe Lockup 868,795 0.00
4,384 Vail Resorts Inc 1,340,057 0.01
887,033 Valero Energy Corp* 58,136,143 0.31
65,557 VeriSign Inc 14,204,235 0.08
62,373 Verisk Analytics Inc ‘A’ 12,558,180 0.07
88,297 Verizon Communications Inc 4,844,415 0.03
6,032 Vertex Pharmaceuticals Inc 1,207,848 0.01
3,059,237 Vertiv Pipe Lockup 86,545,815 0.46
36,648 VF Corp 2,804,305 0.02
42,553 Victoria’s Secret & Co* 2,798,711 0.02
82,863 Victoria’s Secret & Co* 5,449,900 0.03
8,272 Visa Inc ‘A’* 1,909,922 0.01
513,935 VMware Inc ‘A’* 76,000,708 0.41
95,050 Volta Inc (Wts 14/6/2027) 156,832 0.00
474,609 Vulcan Materials Co* 88,880,027 0.47
332,929 Walmart Inc 49,206,906 0.26
780,544 Walt Disney Co/The 139,779,820 0.75
220,645 Wells Fargo & Co 10,646,121 0.06
3,520 Wells Fargo & Co (Pref) 5,245,680 0.03
2,041 Welltower Inc (Reit) 175,159 0.00
234,681 Western Digital Corp 14,716,846 0.08
296,419 Weyerhaeuser Co (Reit) 10,638,478 0.06
47,807 Williams-Sonoma Inc* 8,791,707 0.05
9,487 Workday Inc ‘A’ 2,589,477 0.01
36,081 Workday Inc ‘A’ 9,848,309 0.05
221,338 Wynn Resorts Ltd* 22,253,323 0.12
53,613 Xilinx Inc 8,219,945 0.04
107,149 Yum China Holdings Inc* 6,592,878 0.04
5,670 Yum! Brands Inc 745,095 0.00
49,749 Zimmer Biomet Holdings Inc 7,496,677 0.04
61,422 Zoetis Inc 12,628,363 0.07
5,149 Zoom Video Communications Inc ‘A’ 1,498,822 0.01
79,335 Zscaler Inc 21,939,301 0.12
8,254,012,691 43.98
普通／優先株式（証券）およびワラント合計
13,011,369,121 69.33
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
債券
アルゼンチン
USD 8,207,086 Argentine Republic Government International Bond
(Step-up coupon) 0.5% 9/7/2030
3,208,971 0.02
USD 13,678,279 Argentine Republic Government International Bond
(Step-up coupon) 0.5% 9/7/2030
5,348,207 0.03
USD 716,746 Argentine Republic Government International Bond
1%9/7/2029 293,149 0.00
USD 1,574,444 Argentine Republic Government International Bond
1%9/7/2029 643,947 0.00
USD 1,933,040 Argentine Republic Government International Bond
(Step-up coupon) 1.125% 9/7/2035
676,564 0.00
USD 25,059,639 Argentine Republic Government International Bond
(Step-up coupon) 1.125% 9/7/2035
8,770,874 0.05
USD 8,980,835 Argentine Republic Government International Bond
(Step-up coupon) 2% 9/1/2038
3,700,104 0.02
USD 3,558,000 Argentine Republic Government International Bond
(Step-up coupon) 2.5% 9/7/2041
1,396,515 0.01
USD 1,846,000 Genneia SA (Restricted) ‘144A’ 8.75% 20/1/2022
1,798,858 0.01
25,837,189 0.14
オーストリア
USD 1,016,000 Klabin Austria GmbH ‘144A’ 3.2% 12/1/2031
999,490 0.01
EUR 16,105,000 Republic of Austria Government Bond ‘144A’
2.1% 20/9/2117
33,608,104 0.18
USD 792,000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/1/2032
787,050 0.00
USD 628,000 Suzano Austria GmbH 3.75% 15/1/2031
659,653 0.00
36,054,297 0.19
バハマ
USD 1,525,000 Intercorp Peru Ltd ‘144A’ 3.875% 15/8/2029
1,471,625 0.01
バーレーン
USD 755,000 Bahrain Government International Bond ‘144A’
5.25% 25/1/2033
729,518 0.00
USD 2,320,000 Bahrain Government International Bond 6.75%
20/9/2029 2,519,990 0.01
USD 790,000 BBK BSC 5.5% 9/7/2024
830,687 0.01
USD 742,000 Oil and Gas Holding Co BSCC/ The 7.625%
823,277 0.01
7/11/2024
4,903,472 0.03
バミューダ
USD 499,000 Geopark Ltd ‘144A’ 5.5% 17/1/2027
499,998 0.00
USD 1,134,000 Hopson Development Holdings Ltd 6.8% 28/12/2023
1,132,583 0.01
USD 275,000 Hopson Development Holdings Ltd 7% 18/5/2024
275,344 0.00
USD 1,602,000 Inkia Energy Ltd 5.875% 9/11/2027
1,646,884 0.01
USD 453,000 Investment Energy Resources Ltd ‘144A’ 6.25%
26/4/2029 495,469 0.00
USD 1,280,000 Li & Fung Ltd 4.375% 4/10/2024
1,320,320 0.01
USD 510,000 Li & Fung Ltd 4.5% 18/8/2025
528,097 0.00
USD 1,800,000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy
Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038
1,997,959 0.01
USD 1,502,000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy
Geothermal Salak ‘144A’ 4.85% 14/10/2038
1,667,186 0.01
9,563,840 0.05
ブラジル
BRL 4,043,570 Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2024 (Zero
Coupon) 61,032,011 0.32
USD 1,170,000 Oi SA 10% 27/7/2025
1,144,055 0.01
62,176,066 0.33
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
イギリス領ヴァージン諸島
USD 1,095,000 Central American Bottling Corp 5.75% 31/1/2027
1,145,545 0.01
USD 956,000 Champion Path Holdings Ltd 4.5% 27/1/2026
996,630 0.01
USD 956,000 Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27/1/2028
992,407 0.01
USD 578,000 Easy Tactic Ltd 5.875% 13/2/2023
437,835 0.00
USD 378,000 Easy Tactic Ltd 8.125% 27/2/2023
289,497 0.00
USD 1,010,000 Easy Tactic Ltd 8.625% 5/3/2024
737,699 0.00
USD 378,000 Easy Tactic Ltd 9.125% 28/7/2022
330,470 0.00
USD 360,000 Easy Tactic Ltd 11.625% 3/9/2024
265,500 0.00
USD 1,878,000 Easy Tactic Ltd 11.75% 2/8/2023
1,469,535 0.01
USD 378,000 Easy Tactic Ltd 12.375% 18/11/2022
329,493 0.00
USD 407,000 Fortune Star BVI Ltd 5% 18/5/2026
413,614 0.00
USD 1,701,000 Fortune Star BVI Ltd 5.05% 27/1/2027
1,717,661 0.01
USD 2,079,000 Fortune Star BVI Ltd 5.95% 19/10/2025
2,178,038 0.01
USD 514,000 Fortune Star BVI Ltd 6.85% 2/7/2024
548,053 0.00
USD 2,320,000 Fuqing Investment Management Ltd 3.25% 23/6/2025
2,289,962 0.01
USD 1,080,000 Greenland Global Investment Ltd 5.6% 13/11/2022
990,900 0.01
USD 200,000 Greenland Global Investment Ltd 5.9% 12/2/2023
177,026 0.00
USD 600,000 Greenland Global Investment Ltd 6.125% 22/4/2023
524,840 0.00
USD 300,000 Greenland Global Investment Ltd 6.75% 25/6/2022
283,026 0.00
USD 740,000 Greenland Global Investment Ltd 6.75% 26/9/2023
613,856 0.00
USD 310,000 Haimen Zhongnan Investment Development
International Co Ltd 10.875% 18/6/2022
276,153 0.00
USD 1,100,000 Haimen Zhongnan Investment Development
International Co Ltd 12% 8/6/2022
996,900 0.01
USD 1,478,000 Nan Fung Treasury III Ltd 5% 10/9/2023
(Perpetual) 1,512,094 0.01
USD 510,000 Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/8/2030
530,142 0.00
USD 1,890,000 New Metro Global Ltd 4.5% 2/5/2026
1,845,112 0.01
USD 521,000 New Metro Global Ltd 4.8% 15/12/2024
523,227 0.00
USD 2,502,000 NWD Finance BVI Ltd FRN 10/3/2028 (Perpetual)
2,533,400 0.01
USD 2,604,000 NWD MTN Ltd 4.125% 18/7/2029
2,725,958 0.02
USD 200,000 Radiance Capital Investments Ltd 8.8% 17/9/2023
205,652 0.00
USD 945,000 RKPF Overseas 2019 A Ltd 5.9% 5/3/2025
961,538 0.01
USD 1,512,000 RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 4/9/2025
1,544,130 0.01
USD 200,000 RKPF Overseas 2019 A Ltd 6.7% 30/9/2024
208,726 0.00
USD 756,000 RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.125% 26/7/2026
738,045 0.01
USD 785,000 RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.2% 12/1/2026
775,187 0.01
USD 1,350,000 RongXingDa Development BVI Ltd 8% 24/4/2022
816,750 0.01
USD 460,000 RongXingDa Development BVI Ltd 8.95% 18/1/2022
280,241 0.00
USD 945,000 Scenery Journey Ltd 11.5% 24/10/2022
330,396 0.00
USD 1,134,000 Scenery Journey Ltd 12% 24/10/2023
385,843 0.00
USD 1,815,000 Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022
662,475 0.00
USD 454,000 Sino-Ocean Land Treasure III Ltd FRN 21/9/2022
(Perpetual) 399,520 0.00
USD 1,500,000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 3.25% 5/5/2026
1,459,781 0.01
USD 2,150,000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.75% 5/8/2029
2,136,858 0.01
USD 285,517 Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6.75%
24/4/2033 329,212 0.00
USD 1,606,000 Studio City Finance Ltd 5% 15/1/2029
1,578,096 0.01
88/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 200,000 TCL Technology Investments Ltd 1.875% 14/7/2025
199,309 0.00
USD 2,500,000 Vertex Capital Investment Ltd 2.85% 28/7/2026
2,500,000 0.01
USD 378,000 Wanda Properties International Co Ltd 7.25%
29/1/2024 380,230 0.00
USD 378,000 Wanda Properties Overseas Ltd 6.875% 23/7/2023
378,000 0.00
43,944,562 0.23
カナダ
USD 2,273,000 Bausch Health Cos Inc ‘144A’4.875% 1/6/2028
2,335,007 0.01
USD 1,401,000 Bombardier Inc ‘144A’ 7.125% 15/6/2026
1,476,521 0.01
USD 1,278,000 Brookfield Residential Properties Inc /
Brookfield Residential US LLC ‘144A’ 5%
15/6/2029 1,298,838 0.01
USD 206,000 Brookfield Residential Properties Inc /
Brookfield Residential US LLC ‘144A’ 6.25%
15/9/2027 217,330 0.00
USD 2,130,000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.4% 1/5/2028
2,753,691 0.01
First Quantum Minerals Ltd ‘144A’ 6.875%
USD 2,666,000
15/10/2027 2,878,453 0.02
USD 170,000 Masonite International Corp ‘144A’ 5.375%
1/2/2028 180,867 0.00
USD 2,927,000 Mattamy Group Corp ‘144A’ 4.625% 1/3/2030
3,004,668 0.02
14,145,375 0.08
ケイマン諸島
USD 756,000 21Vianet Group Inc 7.875% 15/10/2021
755,645 0.00
USD 2,610,000 AAC Technologies Holdings Inc 3.75% 2/6/2031
2,718,404 0.02
USD 2,265,000 Agile Group Holdings Ltd 5.5% 21/4/2025
2,265,000 0.01
USD 280,000 Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 7.5%
2/12/2022 279,377 0.00
USD 1,561,000 Arabian Centres Sukuk II Ltd ‘144A’ 5.625%
7/10/2026 1,625,391 0.01
USD 2,770,000 Baidu Inc 3.425% 7/4/2030
3,008,178 0.02
USD 540,251 Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 5/6/2034
(Zero Coupon)
413,461 0.00
USD 756,000 Bright Scholar Education Holdings Ltd 7.45%
31/7/2022 759,302 0.00
USD 200,000 Central China Real Estate Ltd 7.25% 16/7/2024
155,626 0.00
USD 1,182,000 Central China Real Estate Ltd 7.65% 27/8/2023
992,880 0.01
USD 2,111,000 Central China Real Estate Ltd 7.75% 24/5/2024
1,638,738 0.01
USD 1,030,000 Central China Real Estate Ltd 7.9% 7/11/2023
865,200 0.01
USD 1,410,000 China Aoyuan Group Ltd 5.98% 18/8/2025
1,223,175 0.01
USD 2,079,000 China Aoyuan Group Ltd 6.2% 24/3/2026
1,797,036 0.01
USD 600,000 China Aoyuan Group Ltd 6.35% 8/2/2024
562,500 0.00
USD 1,579,000 China Aoyuan Group Ltd 7.95% 19/2/2023
1,559,563 0.01
USD 975,000 China Aoyuan Group Ltd 7.95% 21/6/2024
931,874 0.01
USD 1,516,000 China Evergrande Group 8.25% 23/3/2022
685,990 0.00
USD 1,516,000 China Evergrande Group 9.5% 11/4/2022
655,670 0.00
USD 756,000 China Evergrande Group 10% 11/4/2023
289,174 0.00
USD 1,512,000 China Evergrande Group 11.5% 22/1/2023
604,800 0.00
USD 15,900,000 China Milk Products Group Ltd (Restricted)
(Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon)
23,850 0.00
USD 756,000 China SCE Group Holdings Ltd 5.95% 29/9/2024
753,165 0.00
USD 756,000 China SCE Group Holdings Ltd 7% 2/5/2025
767,340 0.00
USD 756,000 China SCE Group Holdings Ltd 7.25% 19/4/2023
776,382 0.00
USD 756,000 China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 9/4/2024
779,750 0.00
USD 945,000 CIFI Holdings Group Co Ltd 4.45% 17/8/2026
936,731 0.01
USD 378,000 CIFI Holdings Group Co Ltd 5.95% 20/10/2025
396,846 0.00
USD 378,000 CIFI Holdings Group Co Ltd 6% 16/7/2025
396,164 0.00
USD 756,000 CIFI Holdings Group Co Ltd 6.45% 7/11/2024
795,992 0.00
USD 2,060,000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14/1/2027
2,199,998 0.01
USD 1,540,000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.4% 27/5/2025
1,630,960 0.01
USD 1,540,000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 8/4/2026
1,698,501 0.01
USD 1,010,000 DaFa Properties Group Ltd 9.95% 18/1/2022
941,825 0.01
USD 300,000 DaFa Properties Group Ltd 12.375% 30/7/2022
280,500 0.00
USD 731,000 Dexin China Holdings Co Ltd 9.95% 3/12/2022
702,224 0.00
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 689,000 Dexin China Holdings Co Ltd 11.875% 23/4/2022
671,904 0.00
USD 1,266,000 Energuate Trust ‘144A’ 5.875% 3/5/2027
1,322,008 0.01
USD 350,000 Fantasia Holdings Group Co Ltd 7.95% 5/7/2022
241,176 0.00
90/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 399,000 Fantasia Holdings Group Co Ltd 9.25% 28/7/2023
253,365 0.00
USD 319,000 Fantasia Holdings Group Co Ltd 9.875% 19/10/2023
196,982 0.00
USD 2,102,000 Fantasia Holdings Group Co Ltd 10.875% 9/1/2023
1,602,788 0.01
USD 2,470,000 Fantasia Holdings Group Co Ltd 11.75% 17/4/2022
1,926,600 0.01
USD 956,000 Fantasia Holdings Group Co Ltd 11.875% 1/6/2023
652,934 0.00
USD 1,661,000 Grupo Aval Ltd ‘144A’ 4.375% 4/2/2030
1,651,740 0.01
USD 2,410,000 Haidilao International Holding Ltd 2.15%
14/1/2026 2,340,423 0.01
USD 756,000 Health & Happiness H&H International Holdings
Ltd 5.625% 24/10/2024
777,735 0.00
USD 1,410,000 Hilong Holding Ltd 9.75% 18/11/2024
1,254,900 0.01
USD 2,320,000 JD.com Inc 3.375% 14/1/2030
2,497,004 0.01
USD 1,220,000 Jiayuan International Group Ltd 13.75% 18/2/2023
1,254,447 0.01
USD 1,290,000 Jingrui Holdings Ltd 12% 25/7/2022
1,212,600 0.01
USD 2,116,000 Kaisa Group Holdings Ltd 9.375% 30/6/2024
1,948,418 0.01
USD 956,000 Kaisa Group Holdings Ltd 9.75% 28/9/2023
910,306 0.01
USD 340,000 Kaisa Group Holdings Ltd 9.95% 23/7/2025
307,788 0.00
USD 1,054,000 Kaisa Group Holdings Ltd 10.875% 23/7/2023
1,026,174 0.01
USD 1,200,000 Kaisa Group Holdings Ltd 11.25% 16/4/2025
1,137,000 0.01
USD 1,172,000 Kaisa Group Holdings Ltd 11.5% 30/1/2023
1,161,748 0.01
USD 1,522,000 Kaisa Group Holdings Ltd 11.95% 12/11/2023
1,501,164 0.01
USD 2,268,000 KWG Group Holdings Ltd 7.4% 5/3/2024
2,348,406 0.01
USD 1,647,000 Logan Group Co Ltd 4.5% 13/1/2028
1,581,120 0.01
USD 1,000,000 Logan Group Co Ltd 4.7% 6/7/2026
991,250 0.01
USD 445,000 Logan Group Co Ltd 5.75% 14/1/2025
457,630 0.00
USD 1,950,000 Longfor Group Holdings Ltd 3.95% 16/9/2029
2,089,644 0.01
USD 1,960,000 Longfor Group Holdings Ltd 4.5% 16/1/2028
2,161,243 0.01
USD 1,477,000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/5/2029
1,677,001 0.01
USD 828,000 Melco Resorts Finance Ltd 5.25% 26/4/2026
852,832 0.01
USD 1,508,000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 4/12/2029
1,565,112 0.01
USD 200,000 MGM China Holdings Ltd 5.25% 18/6/2025
206,128 0.00
USD 1,500,000 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/5/2024
1,538,722 0.01
USD 247,000 MGM China Holdings Ltd ‘144A’ 5.375% 15/5/2024
253,376 0.00
USD 250,000 MGM China Holdings Ltd ‘144A’ 5.875% 15/5/2026
262,691 0.00
USD 378,000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/5/2026
397,188 0.00
USD 1,460,000 Modern Land China Co Ltd 9.8% 11/4/2023
1,321,300 0.01
USD 378,000 Modern Land China Co Ltd 11.5% 13/11/2022
356,227 0.00
USD 378,000 Modern Land China Co Ltd 11.95% 4/3/2024
325,080 0.00
USD 772,000 Oryx Funding Ltd ‘144A’ 5.8% 3/2/2031
820,250 0.00
USD 756,000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.25%
10/8/2024 776,990 0.00
USD 200,000 Redco Properties Group Ltd 9.9% 17/2/2024
180,245 0.00
USD 956,000 Redsun Properties Group Ltd 7.3% 13/1/2025
860,400 0.01
USD 1,134,000 Redsun Properties Group Ltd 9.7% 16/4/2023
1,139,670 0.01
USD 578,000 Redsun Properties Group Ltd 10.5% 3/10/2022
589,456 0.00
USD 1,350,000 Ronshine China Holdings Ltd 6.75% 5/8/2024
1,167,882 0.01
USD 2,336,000 Ronshine China Holdings Ltd 7.1% 25/1/2025*
2,020,844 0.01
USD 302,000 Ronshine China Holdings Ltd 7.35% 15/12/2023
272,461 0.00
USD 1,512,000 Ronshine China Holdings Ltd 8.1% 9/6/2023
1,402,531 0.01
USD 1,191,000 Sable International Finance Ltd 5.75% 7/9/2027
1,252,599 0.01
USD 1,040,000 Sands China Ltd 4.375% 18/6/2030
1,135,784 0.01
USD 1,868,000 Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024
1,921,705 0.01
USD 347,000 Shelf Drilling Holdings Ltd ‘144A’ 8.875%
15/11/2024 355,675 0.00
USD 1,266,000 Shimao Group Holdings Ltd 3.45% 11/1/2031*
1,190,040 0.01
USD 2,060,000 Shimao Group Holdings Ltd 5.6% 15/7/2026*
2,151,567 0.01
USD 1,408,000 Shui On Development Holding Ltd 5.5% 3/3/2025
1,425,600 0.01
USD 756,000 Shui On Development Holding Ltd 6.15% 24/8/2024
781,515 0.00
USD 330,000 Sinic Holdings Group Co Ltd 8.5% 24/1/2022
270,970 0.00
USD 1,050,000 Sinic Holdings Group Co Ltd 10.5% 18/6/2022
821,625 0.01
USD 956,000 Sunac China Holdings Ltd 6.5% 10/1/2025
938,328 0.01
USD 1,171,000 Sunac China Holdings Ltd 6.65% 3/8/2024
1,158,233 0.01
USD 1,275,000 Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025
1,259,062 0.01
91/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 1,177,000 Sunac China Holdings Ltd 7.5% 1/2/2024
1,194,987 0.01
USD 756,000 Sunac China Holdings Ltd 7.95% 11/10/2023
773,294 0.00
USD 1,997,000 Times China Holdings Ltd 5.75% 14/1/2027
1,917,120 0.01
USD 1,994,000 Times China Holdings Ltd 6.75% 8/7/2025
1,983,377 0.01
92/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 318,609 Tryon Park CLO Ltd FRN 15/4/2029
318,713 0.00
USD 942,000 Vale Overseas Ltd 3.75% 8/7/2030
1,002,406 0.01
USD 677,000 Vale Overseas Ltd 6.25% 10/8/2026
814,128 0.00
USD 2,500,000 Weibo Corp 3.375% 8/7/2030
2,552,537 0.01
USD 202,000 Wynn Macau Ltd ‘144A’ 4.875% 1/10/2024
203,718 0.00
USD 956,000 Wynn Macau Ltd 4.875% 1/10/2024
964,128 0.01
USD 1,406,000 Wynn Macau Ltd 5.5% 15/1/2026
1,437,203 0.01
USD 338,000 XP Inc ‘144A’ 3.25% 1/7/2026
331,240 0.00
USD 945,000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7.375% 13/1/2026
770,175 0.00
USD 945,000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7.7% 20/2/2025
805,631 0.00
USD 945,000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.3% 27/5/2025
810,191 0.00
USD 1,267,000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.375% 30/10/2024
1,115,312 0.01
USD 1,300,000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.5% 4/2/2023
1,235,000 0.01
USD 2,822,000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.5% 26/2/2024
2,568,020 0.01
USD 578,000 Zhenro Properties Group Ltd 6.63% 7/1/2026
538,551 0.00
USD 1,512,000 Zhenro Properties Group Ltd 7.35% 5/2/2025
1,457,015 0.01
USD 588,000 Zhenro Properties Group Ltd 7.875% 14/4/2024
581,836 0.00
USD 756,000 Zhenro Properties Group Ltd 8.35% 10/3/2024
770,678 0.00
USD 378,000 Zhenro Properties Group Ltd 9.15% 6/5/2023
389,931 0.00
USD 360,000 Zhongliang Holdings Group Co Ltd 8.5% 19/5/2022
318,150 0.00
USD 1,070,000 Zhongliang Holdings Group Co Ltd 8.875%
1,054,218 0.01
22/11/2021
130,902,357 0.70
チリ
USD 1,031,000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.25% 17/7/2042
1,192,890 0.01
USD 756,000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.25% 17/7/2042
874,709 0.00
USD 1,105,000 VTR Comunicaciones SpA ‘144A’ 4.375% 15/4/2029 1,115,277 0.01
3,182,876 0.02
中国
USD 1,547,000 Bank of Communications Co Ltd FRN 18/11/2025
(Perpetual) 1,612,428 0.01
USD 1,200,000 China Development Bank Financial Leasing Co Ltd
FRN 28/9/2030
1,225,344 0.01
CNY 1,091,110,000 China Government Bond 2.68% 21/5/2030
165,246,745 0.88
CNY 490,400,000 China Government Bond 3.02% 27/5/2031
77,020,359 0.41
CNY 1,002,550,000 China Government Bond 3.27% 19/11/2030
159,744,562 0.85
China Grand Automotive Services Ltd 8.625%
USD 1,300,000
8/4/2022 1,228,887 0.01
USD 2,500,000 Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd
3.35% 1/6/2026
2,557,925 0.01
USD 2,360,000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.5%
2,369,546 0.01
8/3/2026
411,005,796 2.19
コロンビア
USD 441,000 Banco Davivienda SA ‘144A’ FRN 22/4/2031
(Perpetual) 466,357 0.00
USD 612,000 Banco GNB Sudameris SA ‘144A’ FRN 16/4/2031
629,115 0.00
USD 3,339,000 Colombia Government International Bond 3.125%
15/4/2031 3,281,169 0.02
USD 1,022,000 Colombia Government International Bond 3.875%
25/4/2027 1,086,994 0.01
USD 270,000 Colombia Government International Bond 4.125%
15/5/2051 253,728 0.00
USD 1,059,000 Colombia Government International Bond 4.5%
28/1/2026 1,152,602 0.01
USD 1,651,000 Empresas Publicas de Medellin ESP ‘144A’ 4.25%
1,645,535 0.01
18/7/2029
8,515,500 0.05
キプロス
USD 761,000 MHP SE ‘144A’ 7.75% 10/5/2024 827,047 0.00
ドミニカ共和国
USD 1,594,000 Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA ‘144A’
6.75% 30/3/2029
1,651,527 0.01
93/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 1,923,000 Dominican Republic International Bond ‘144A’
4.5% 30/1/2030
1,996,295 0.01
94/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 1,899,000 Dominican Republic International Bond ‘144A’
4.875% 23/9/2032
1,992,056 0.01
Dominican Republic International Bond 5.95%
USD 2,602,000
25/1/2027 2,927,250 0.02
USD 765,000 Dominican Republic International Bond 6.4%
839,588 0.00
5/6/2049
9,406,716 0.05
エジプト
USD 1,559,000 Egypt Government International Bond ‘144A’
5.75% 29/5/2024
1,658,932 0.01
USD 2,033,000 Egypt Government International Bond 5.875%
11/6/2025 2,174,415 0.01
USD 256,000 Egypt Government International Bond ‘144A’
5.875% 16/2/2031
252,480 0.00
USD 989,000 Egypt Government International Bond ‘144A’
7.5% 16/2/2061
942,023 0.01
USD 1,667,000 Egypt Government International Bond 7.6%
1/3/2029 1,831,770 0.01
USD 2,182,000 Egypt Government International Bond ‘144A’
8.5% 31/1/2047
2,293,855 0.01
9,153,475 0.05
フランス
EUR 2,509,000 Societe Generale SA ‘144A’ FRN 18/11/2030
2,712,856 0.02
(Perpetual)
ドイツ
EUR 7,400,000 Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 1/4/2024 8,184,570 0.04
EUR 9,111,000 APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15/1/2027 10,945,204 0.06
USD 1,999,000 Deutsche Bank AG/New York NY FRN 14/1/2032 2,068,269 0.01
EUR 10,555,00 Douglas GmbH 6% 8/4/2026*
12,584,246 0.07
EUR 5,259,000 Kirk Beauty SUN GmbH 8.25% 1/10/2026* 6,153,103 0.03
EUR 7,507,000 KME SE 6.75% 1/2/2023* 8,543,149 0.05
48,478,541 0.26
ガーナ
USD 1,349,000 Ghana Government International Bond 6.375%
11/2/2027 1,317,386 0.01
Ghana Government International Bond ‘144A’
USD 1,186,000
7.75% 7/4/2029
1,197,860 0.00
USD 1,211,000 Ghana Government International Bond ‘144A’
8.625% 7/4/2034
1,227,651 0.01
3,742,897 0.02
ギリシャ
EUR 27,049,000 Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 2%
35,598,650 0.19
22/4/2027
グアテマラ
USD 786,000 Banco Industrial SA/Guatemala ‘144A’ FRN
813,471 0.00
29/1/2031
ガーンジー
CHF 3,200,000 Credit Suisse Group Guernsey VII Ltd 3%
3,946,563 0.02
12/11/2021
香港
USD 2,500,000 AIA Group Ltd FRN 7/4/2026 (Perpetual)
2,545,625 0.01
USD 1,590,000 Bank of China Hong Kong Ltd FRN 14/9/2023
(Perpetual) 1,714,815 0.01
USD 3,800,000 Bank of Communications Hong Kong Ltd FRN
8/7/2031 3,794,908 0.02
USD 1,195,000 Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024
(Perpetual) 1,277,799 0.01
USD 945,000 Bank of East Asia Ltd/The FRN 21/10/2025
(Perpetual) 1,020,009 0.01
USD 2,000,000 Bank of East Asia Ltd/The FRN 29/5/2030
2,114,540 0.01
95/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 423,000 Blossom Joy Ltd FRN 21/7/2025 (Perpetual)
434,368 0.00
USD 1,610,000 China CITIC Bank International Ltd FRN 28/2/2029
1,708,641 0.01
USD 1,390,000 China South City Holdings Ltd 10.875% 26/6/2022
1,157,390 0.01
96/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 400,000 CITIC Ltd 2.85% 25/2/2030
413,100 0.00
USD 1,940,000 CMB International Leasing Management Ltd 2.75%
12/8/2030 1,907,533 0.01
USD 980,000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% 22/9/2030
994,090 0.01
USD 860,000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/6/2029
933,500 0.00
USD 1,720,000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/7/2027
1,881,039 0.01
USD 1,750,000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/3/2028
2,017,724 0.01
USD 2,500,000 GLP China Holdings Ltd 2.95% 29/3/2026
2,529,588 0.01
USD 1,470,000 Lenovo Group Ltd 3.421% 2/11/2030
1,551,861 0.01
USD 956,000 Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022
(Perpetual) 971,535 0.00
USD 1,640,000 Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 20/11/2029
1,714,997 0.01
USD 2,700,000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975%
9/11/2027 2,906,881 0.02
USD 1,340,000 Wanda Group Overseas Ltd 8.875% 21/3/2023
1,279,144 0.01
USD 1,590,000 Westwood Group Holdings Ltd 2.8% 20/1/2026
1,614,756 0.01
USD 945,000 Yango Justice International Ltd 7.875% 4/9/2024
826,875 0.00
USD 1,512,000 Yango Justice International Ltd 9.25% 15/4/2023
1,430,095 0.01
USD 684,000 Yango Justice International Ltd 10% 12/2/2023
697,969 0.00
USD 756,000 Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/5/2026
778,638 0.00
40,217,420 0.21
インド
USD 510,000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4% 8/5/2025
544,257 0.00
USD 2,010,000 Export-Import Bank of India 3.25% 15/1/2030
2,069,199 0.01
USD 930,000 Export-Import Bank of India 3.875% 1/2/2028
1,014,993 0.01
USD 662,000 GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25%
27/10/2027 639,873 0.00
USD 956,000 GMR Hyderabad International Airport Ltd 5.375%
10/4/2024 985,741 0.01
USD 2,600,000 HDFC Bank Ltd FRN 25/8/2026 (Perpetual)
2,603,900 0.01
USD 2,150,000 Hindustan Petroleum Corp Ltd 4% 12/7/2027
2,300,457 0.01
USD 378,000 HPCL-Mittal Energy Ltd 5.45% 22/10/2026
394,065 0.00
USD 2,550,000 ICICI Bank Ltd/Dubai 3.8% 14/12/2027
2,775,471 0.02
USD 510,000 Indian Railway Finance Corp Ltd 2.8% 10/2/2031
501,965 0.00
USD 2,170,000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/2/2030
2,228,991 0.01
USD 956,000 JSW Steel Ltd 5.375% 4/4/2025
1,023,752 0.01
USD 1,172,000 Manappuram Finance Ltd 5.9% 13/1/2023
1,212,909 0.01
USD 1,274,000 Muthoot Finance Ltd ‘144A’ 6.125% 31/10/2022
1,320,182 0.01
USD 2,550,000 NTPC Ltd 4.25% 26/2/2026
2,769,427 0.01
USD 1,800,000 Oil India Ltd 5.125% 4/2/2029
2,046,379 0.01
USD 1,890,000 Power Finance Corp Ltd 4.5% 18/6/2029
2,037,869 0.01
USD 510,000 Power Finance Corp Ltd 6.15% 6/12/2028
609,059 0.00
USD 1,400,000 REC Ltd 2.75% 13/1/2027
1,398,376 0.01
USD 1,155,000 ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 5/3/2027
1,228,504 0.01
USD 378,000 ReNew Power Synthetic 6.67% 12/3/2024
397,542 0.00
USD 1,134,000 Shriram Transport Finance Co Ltd 4.4% 13/3/2024
1,143,920 0.01
USD 444,000 Shriram Transport Finance Co Ltd 5.1% 16/7/2023
453,990 0.00
USD 756,000 Shriram Transport Finance Co Ltd 5.95%
24/10/2022 776,310 0.00
USD 1,965,000 Summit Digitel Infrastructure Pvt Ltd 2.875%
1,928,598 0.01
12/8/2031
34,405,729 0.18
インドネシア
USD 200,000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.75% 206,500 0.00
30/3/2026
USD 200,000 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4.2% 205,250 0.00
23/1/2025
USD 2,928,000 Indonesia Government International Bond 4.1% 3,328,550 0.02
24/4/2028
USD 2,500,000 Indonesia Government International Bond 6.625% 3,509,775 0.02
17/2/2037
USD 1,300,000 Indonesia Government International Bond 7.75% 1,998,509 0.01
17/1/2038
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 1,000,000 Indonesia Government International Bond 8.5% 1,605,625 0.01
12/10/2035
USD 1,540,000 Pelabuhan Indonesia II PT 5.375% 5/5/2045 1,858,580 0.01
USD 1,538,000 Pertamina Persero PT 3.65% 30/7/2029 1,670,167 0.01
98/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 2,400,000 Pertamina Persero PT 5.625% 20/5/2043 2,915,220 0.02
USD 1,400,000 Pertamina Persero PT 6% 3/5/2042 1,761,704 0.01
USD 1,170,000 Pertamina Persero PT 6.45% 30/5/2044 1,560,827 0.01
USD 1,280,000 Pertamina Persero PT 6.5% 27/5/2041
1,694,147 0.01
USD 2,000,000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.8%
23/6/2030 2,085,455 0.01
USD 600,000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.55%
9/6/2051 617,250 0.00
USD 4,000,000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.45%
20/2/2029 4,656,860 0.02
USD 1,500,000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan
Listrik Negara 5.25% 24/10/2042
1,722,094 0.01
USD 800,000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan
Listrik Negara 5.25% 15/5/2047
918,416 0.00
USD 1,800,000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan
Listrik Negara 5.375% 25/1/2029
2,121,750 0.01
USD 1,000,000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan
Listrik Negara 5.45% 21/5/2028
1,180,365 0.01
35,617,044 0.19
アイルランド
EUR 275,000 Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032
325,810 0.00
EUR 116,000 Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031
136,434 0.00
EUR 249,000 Avoca CLO XVII DAC FRN 15/10/2032
294,973 0.00
EUR 250,000 Avoca CLO XVII DAC FRN 15/10/2032
296,343 0.00
EUR 280,000 Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033
332,291 0.00
EUR 404,000 Harvest CLO XVIII DAC FRN 15/10/2030
475,539 0.01
EUR 281,000 OAK Hill European Credit Partners V Designated
Activity Co ‘Series 2016-5X B1’ FRN 21/2/2030
331,945 0.00
EUR 280,000 OAK Hill European Credit Partners VI DAC FRN
20/1/2032 329,601 0.00
EUR 472,000 OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032
557,871 0.01
USD 1,270,000 Prodigy Finance CM2021-1 DAC ‘Series 2021-1A B
’ ‘144A’ FRN 25/7/2051
1,278,712 0.01
USD 740,000 Prodigy Finance CM2021-1 DAC ‘Series 2021-1A C
’ ‘144A’ FRN 25/7/2051
745,508 0.00
USD 490,000 Prodigy Finance CM2021-1 DAC ‘Series 2021-1A D
’ ‘144A’ FRN 25/7/2051
492,114 0.00
EUR 280,000 Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN
331,509 0.00
26/10/2032
5,928,650 0.03
マン島
USD 531,000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.75% 1/10/2030 557,550 0.01
USD 2,170,000 Gohl Capital Ltd 4.25% 24/1/2027 2,303,227 0.01
2,860,777 0.02
イスラエル
USD 1,205,000 Bank Leumi Le-Israel BM ‘144A’ FRN 29/1/2031
1,233,242 0.01
USD 643,919 Energean Israel Finance Ltd ‘144A’ 4.875%
30/3/2026 659,938 0.00
USD 602,040 Leviathan Bond Ltd ‘144A’ 5.75% 30/6/2023 629,312 0.00
2,522,492 0.01
イタリア
EUR 13,500,000 Forno d’Asolo SpA FRN 30/4/2027
15,682,892 0.08
Intesa Sanpaolo SpA ‘144A’ FRN 17/9/2025
USD 2,357,000
(Perpetual) 2,690,987 0.01
EUR 68,410,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/8/2030
83,618,470 0.45
EUR 83,875,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 1/4/2030
106,191,149 0.57
EUR 6,765,000 Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026
8,250,295 0.04
216,433,793 1.15
日本
JPY 8,182,750,000 Japan Government Thirty Year Bond 0.4% 20/9/2049
70,748,725 0.38
USD 1,217,000 Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 3.522% 17/9/2025
1,302,354 0.00
72,051,079 0.38
ジャージー
GBP 2,761,000 Wheel Bidco Ltd ‘144A’ 6.75% 15/7/2026
3,876,775 0.02
99/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
ルクセンブルグ
USD 385,000 Atento Luxco 1 SA ‘144A’ 8% 10/2/2026 424,463 0.00
100/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 786,742 FEL Energy VI Sarl 5.75% 1/12/2040 839,060 0.00
EUR 3,031,000 Garfunkelux Holdco 3 SA ‘144A’ 6.75% 1/11/2025 3,758,259 0.02
GBP 5,154,000 Garfunkelux Holdco 3 SA ‘144A’ 7.75% 1/11/2025 7,459,315 0.04
USD 1,016,000 Gol Finance SA ‘144A’ 7% 31/1/2025 966,165 0.00
USD 575,000 Gol Finance SA ‘144A’ 8% 30/6/2026 575,776 0.00
EUR 7,733,000 Herens Midco Sarl ‘144A’ 5.25% 15/5/2029 8,869,238 0.05
USD 13,594,000 Intelsat Jackson Holdings SA (Defaulted) ‘144A’ 14,132,934 0.08
8% 15/2/2024
USD 470,000 Kenbourne Invest SA ‘144A’ 4.7% 22/1/2028 475,875 0.00
USD 1,718,000 Kenbourne Invest SA ‘144A’ 6.875% 26/11/2024 1,823,227 0.01
USD 1,220,000 MC Brazil Downstream Trading SARL ‘144A’ 7.25% 1,266,970 0.01
30/6/2031
USD 200,000 Millicom International Cellular SA ‘144A’ 4.5% 209,393 0.00
27/4/2031
USD 1,424,700 Millicom International Cellular SA 5.125% 1,491,583 0.01
15/1/2028
EUR 5,570,000 Picard Bondco SA 5.375% 1/7/2027 6,703,786 0.04
USD 484,000 Puma International Financing SA ‘144A’ 5% 484,329 0.00
24/1/2026
USD 1,151,000 Puma International Financing SA ‘144A’ 5.125% 1,159,633 0.01
6/10/2024
USD 1,554,000 Rumo Luxembourg Sarl ‘144A’ 5.875% 18/1/2025 1,620,822 0.01
EUR 5,376,000 Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 6,401,233 0.03
15/12/2026
USD 953,000 Simpar Europe SA ‘144A’ 5.2% 26/1/2031 980,113 0.01
59,642,174 0.32
マレーシア
USD 3,460,000 Dua Capital Ltd 2.78% 11/5/2031
3,491,451 0.02
USD 3,090,000 TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 1/11/2028
3,646,478 0.02
7,137,929 0.04
モーリシャス
USD 475,000 Azure Power Energy Ltd ‘144A’ 3.575% 19/8/2026
481,531 0.00
USD 2,315,000 HTA Group Ltd/Mauritius ‘144A’ 7% 18/12/2025
2,452,274 0.01
USD 530,000 India Cleantech Energy ‘144A’ 4.7% 10/8/2026
536,434 0.00
USD 950,000 India Green Energy Holdings ‘144A’ 5.375%
29/4/2024 1,001,063 0.01
USD 939,000 India Green Energy Holdings 5.375% 29/4/2024
989,471 0.01
USD 912,000 India Green Power Holdings 4% 22/2/2027
918,564 0.01
USD 2,109,000 Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)
2,256,551 0.01
USD 643,000 UPL Corp Ltd FRN 27/2/2025 (Perpetual)
659,726 0.00
USD 1,990,000 UPL Corp Ltd 4.5% 8/3/2028
2,144,111 0.01
USD 1,990,000 UPL Corp Ltd 4.625% 16/6/2030
2,149,991 0.01
13,589,716 0.07
101/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
メキシコ
USD 746,000 Alfa SAB de CV ‘144A’ 6.875% 25/3/2044
1,018,756 0.01
USD 1,163,000 Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman ‘
144A’ FRN 27/9/2024 (Perpetual)
1,253,278 0.01
USD 1,174,000 BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033
1,222,780 0.01
USD 798,000 Cemex SAB de CV ‘144A’ FRN 8/6/2026
(Perpetual) 833,718 0.00
USD 308,000 Cemex SAB de CV ‘144A’ 3.875% 11/7/2031
317,625 0.00
USD 911,000 Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029
1,001,235 0.01
USD 1,061,000 Controladora Mabe SA de CV ‘144A’ 5.6%
23/10/2028 1,254,526 0.01
USD 784,000 Cydsa SAB de CV ‘144A’ 6.25% 4/10/2027
825,866 0.00
USD 828,000 Grupo Axo SAPI de CV ‘144A’ 5.75% 8/6/2026
841,138 0.01
USD 1,170,000 Grupo Bimbo SAB de CV ‘144A’ FRN 17/4/2023
(Perpetual) 1,231,671 0.01
USD 804,000 Mexico City Airport Trust 5.5% 31/7/2047
837,927 0.00
USD 1,913,000 Mexico Government International Bond 2.659%
24/5/2031 1,906,716 0.01
USD 1,811,000 Mexico Government International Bond 3.75%
11/1/2028 2,008,154 0.01
USD 1,617,000 Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER ‘
144A’ 8.25% 11/2/2025
1,639,517 0.01
USD 793,000 Petroleos Mexicanos 6.35% 12/2/2048
674,050 0.00
USD 2,305,000 Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027
2,443,530 0.01
USD 581,000 Trust Fibra Uno ‘144A’ 5.25% 30/1/2026 653,044 0.00
19,963,531 0.11
モンゴル
USD 750,000 Mongolia Government International Bond 3.5%
7/7/2027 740,625 0.00
USD 257,000 Mongolia Government International Bond 5.125%
7/4/2026 270,974 0.00
USD 1,778,000 Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9.25%
1,633,449 0.01
15/4/2024
2,645,048 0.01
モロッコ
USD 1,298,000 Morocco Government International Bond ‘144A’ 1,260,683 0.01
3% 15/12/2032
USD 449,000 Morocco Government International Bond ‘144A’ 418,692 0.00
4% 15/12/2050
USD 660,000 OCP SA ‘144A’ 3.75% 23/6/2031 669,075 0.00
2,348,450 0.01
オランダ
USD 2,821,000 Braskem Netherlands Finance BV ‘144A’ FRN
23/1/2081 3,266,626 0.02
USD 852,000 Embraer Netherlands Finance BV ‘144A’ 6.95%
17/1/2028 971,706 0.00
USD 744,000 Equate Petrochemical BV ‘144A’ 2.625%
28/4/2028 757,020 0.00
USD 2,828,000 Greenko Dutch BV 3.85% 29/3/2026
2,895,518 0.02
USD 1,290,000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/8/2030
1,364,175 0.01
USD 1,600,000 Minejesa Capital BV 5.625% 10/8/2037
1,742,932 0.01
USD 1,869,000 Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 7/5/2029
1,879,588 0.01
USD 656,000 Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025
738,471 0.00
USD 955,000 Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/1/2028
1,102,571 0.01
EUR 4,181,000 Titan Holdings II BV 5.125% 15/7/2029
5,059,662 0.03
USD 786,000 VEON Holdings BV ‘144A’ 4% 9/4/2025
829,859 0.00
USD 1,197,000 Vivo Energy Investments BV ‘144A’ 5.125%
24/9/2027 1,271,813 0.01
EUR 25,365,000 Ziggo BV 2.875% 15/1/2030
30,303,918 0.16
52,183,859 0.28
オマーン
USD 837,000 Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047
841,131 0.01
USD 812,000 Oman Government International Bond 6.75%
17/1/2048 832,539 0.00
102/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 824,000 OQ SAOC ‘144A’ 5.125% 6/5/2028 838,420 0.00
2,512,090 0.01
103/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
パキスタン
USD 862,000 Pakistan Government International Bond 6%
8/4/2026 870,620 0.00
USD 861,000 Pakistan Government International Bond 7.375%
8/4/2031 876,067 0.00
USD 956,000 Pakistan Water & Power Development Authority
7.5% 4/6/2031 954,805 0.01
2,701,492 0.01
パナマ
USD 770,000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA ‘144A’ 812,831 0.01
5.125% 11/8/2061
USD 665,000 Banistmo SA 3.65% 19/9/2022* 678,099 0.00
USD 458,000 Carnival Corp ‘144A’ 11.5% 1/4/2023 516,821 0.00
USD 3,019,000 Panama Government International Bond 3.16% 3,219,937 0.02
23/1/2030
USD 1,274,000 Panama Government International Bond 4.5% 1,460,839 0.01
16/4/2050
6,688,527 0.04
パラグアイ
USD 625,000 Frigorifico Concepcion SA ‘144A’ 7.7%
21/7/2028 659,267 0.00
USD 740,000 Paraguay Government International Bond 4.7%
27/3/2027 838,816 0.00
USD 840,000 Paraguay Government International Bond ‘144A’
4.95% 28/4/2031
971,340 0.01
2,469,423 0.01
ペルー
USD 570,000 InRetail Consumer ‘144A’ 3.25% 22/3/2028
565,013 0.00
USD 1,574,000 Peruvian Government International Bond 1.862%
1/12/2032 1,487,973 0.01
USD 1,000,000 Peruvian Government International Bond 2.783%
1,024,962 0.01
23/1/2031
3,077,948 0.02
フィリピン
USD 2,100,000 Philippine Government International Bond 6.375%
15/1/2032 2,917,803 0.02
USD 1,920,000 Philippine Government International Bond 6.375%
23/10/2034 2,740,507 0.02
Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025
USD 756,000
802,976 0.00
(Perpetual)
6,461,286 0.04
カタール
Qatar Government International Bond ‘144A’ 4%
USD 239,000
14/3/2029 275,746 0.00
USD 434,000 Qatar Government International Bond ‘144A’
4.4% 16/4/2050 538,974 0.00
814,720 0.00
ルーマニア
USD 1,192,000 Romanian Government International Bond ‘144A’
6.125% 22/1/2044
1,638,654 0.01
104/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
ロシア連邦
USD 2,000,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/6/2027
2,247,000 0.01
USD 200,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/5/2026
227,047 0.00
2,474,047 0.01
サウジアラビア
USD 1,696,000 Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.25% 24/11/2030
1,686,803 0.01
USD 1,499,000 Saudi Government International Bond 4.5%
17/4/2030 1,781,828 0.01
USD 605,000 Saudi Government International Bond 4.625%
726,064 0.00
4/10/2047
4,194,695 0.02
シンガポール
USD 1,876,000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/1/2028
2,062,418 0.01
USD 1,700,000 BOC Aviation Ltd 3.5% 18/9/2027
1,814,721 0.01
USD 1,990,000 BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375%
18/1/2027 2,135,250 0.01
USD 662,000 Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4.5% 9/2/2027
687,315 0.00
USD 637,185 Continuum Energy Levanter Pte Ltd ‘144A’ 4.5%
9/2/2027 661,551 0.00
USD 1,578,000 DBS Group Holdings Ltd FRN 27/2/2025 (Perpetual)
1,624,149 0.01
USD 756,000 Global Prime Capital Pte Ltd 5.95% 23/1/2025
785,754 0.00
USD 851,000 GLP Pte Ltd FRN 17/5/2026 (Perpetual)
846,524 0.01
USD 1,470,588 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 4/2/2039
1,731,500 0.01
USD 756,000 LMIRT Capital Pte Ltd 7.5% 9/2/2026
786,387 0.00
USD 956,000 Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/5/2026
1,030,090 0.01
USD 956,000 Medco Platinum Road Pte Ltd 6.75% 30/1/2025
1,001,804 0.01
USD 510,000 Oil India International Pte Ltd 4% 21/4/2027
541,103 0.00
USD 2,600,000 ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.75% 27/7/2026
2,771,135 0.02
USD 956,000 Theta Capital Pte Ltd 8.125% 22/1/2025
1,009,065 0.01
USD 756,000 TML Holdings Pte Ltd 4.35% 9/6/2026 761,670 0.00
20,250,436 0.11
韓国
USD 1,540,000 Kookmin Bank FRN 2/7/2024 (Perpetual)
1,630,279 0.01
USD 1,800,000 Kookmin Bank 2.5% 4/11/2030
1,815,446 0.01
USD 1,730,000 LG Chem Ltd 2.375% 7/7/2031
1,739,499 0.01
USD 1,030,000 Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 12/5/2026
(Perpetual) 1,022,872 0.01
USD 2,100,000 SK Hynix Inc 2.375% 19/1/2031
2,082,024 0.01
USD 937,000 Woori Bank FRN 4/10/2024 (Perpetual) 977,169 0.00
9,267,289 0.05
スペイン
USD 600,000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN
16/11/2027 (Perpetual)
655,500 0.00
EUR 32,149,000 Spain Government Bond ‘144A’ 0.5% 31/10/2031
38,688,440 0.21
EUR 52,759,000 Spain Government Bond ‘144A’ 3.45% 30/7/2066
98,853,143 0.53
138,197,083 0.74
スイス
USD 4,516,000 Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 21/8/2026
(Perpetual) 4,992,980 0.03
USD 388,000 Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 24/1/2030
(Perpetual) 399,795 0.00
USD 2,557,000 Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 14/5/2032
2,673,713 0.01
USD 2,457,000 UBS Group AG ‘144A’ FRN 31/1/2024 (Perpetual) 2,695,464 0.02
10,761,952 0.06
タイ
USD 2,000,000 Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 23/9/2025
(Perpetual) 2,097,410 0.01
USD 572,000 Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034
594,214 0.00
USD 550,000 GC Treasury Center Co Ltd 2.98% 18/3/2031
565,422 0.00
USD 550,000 GC Treasury Center Co Ltd 4.3% 18/3/2051
617,508 0.01
USD 2,000,000 Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 14/10/2025
(Perpetual) 2,115,450 0.01
USD 564,000 Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031
574,952 0.00
105/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 662,000 Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands FRN 25/3/2026
(Perpetual) 669,454 0.01
USD 1,900,000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048
2,215,761 0.01
106/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 956,000 TMBThanachart Bank PCL FRN 2/12/2024 (Perpetual)
972,137 0.01
10,422,308 0.06
トルコ
USD 430,000 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS ‘144A
’ 3.375% 29/6/2028
443,975 0.00
ウクライナ
USD 2,390,000 Ukraine Government International Bond ‘144A’
7.253% 15/3/2033
2,535,958 0.01
USD 690,000 Ukraine Government International Bond 7.75%
1/9/2023 745,200 0.01
USD 2,235,000 Ukraine Government International Bond 8.994%
2,493,701 0.01
1/2/2024
5,774,859 0.03
アラブ首長国連邦
USD 920,000 DP World Ltd/United Arab Emirates 6.85% 2/7/2037
1,250,662 0.01
USD 1,221,000 NBK Tier 1 Financing Ltd ‘144A’ FRN 24/8/2026
1,224,815 0.00
(Perpetual)
2,475,477 0.01
英国
USD 2,612,000 Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)
2,699,176 0.01
GBP 2,384,000 Constellation Automotive Financing Plc 4.875%
15/7/2027 3,300,468 0.02
GBP 9,581,000 Deuce Finco Plc 5.5% 15/6/2027
13,348,156 0.07
EUR 8,904,000 Ellaktor Value Plc ‘144A’ 6.375% 15/12/2024
10,543,770 0.06
GBP 4,843,000 Inspired Entertainment Financing Plc 7.875%
1/6/2026 6,882,219 0.04
USD 398,000 International Game Technology Plc ‘144A’ 6.5%
15/2/2025 443,873 0.00
USD 1,039,000 Liquid Telecommunications Financing Plc ‘144A’
5.5% 4/9/2026
1,077,547 0.01
EUR 17,760,000 Modulaire Global Finance Plc 6.5% 15/2/2023
21,618,259 0.11
USD 1,173,000 Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023
1,172,798 0.01
USD 1,154,000 Vedanta Resources Finance II Plc 8.95% 11/3/2025
1,175,637 0.01
USD 997,000 Vedanta Resources Finance II Plc ‘144A’ 8.95%
11/3/2025 1,015,694 0.00
USD 956,000 Vedanta Resources Finance II Plc 13.875%
21/1/2024 1,053,383 0.01
USD 2,664,000 Vodafone Group Plc FRN 4/6/2081
2,704,160 0.01
67,035,140 0.36
107/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
米国
USD 2,640,000 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘
Series 2015-1211 D’ ‘144A’ FRN 10/8/2035
2,791,851 0.02
USD 400,000 Acadia Healthcare Co Inc ‘144A’ 5% 15/4/2029
419,016 0.00
USD 557,000 Acadia Healthcare Co Inc ‘144A’ 5.5% 1/7/2028
589,724 0.00
USD 1,766,587 AccessLex Institute ‘Series 2007-A A3’ FRN
25/5/2036 1,736,018 0.01
USD 1,558,000 Affinity Gaming ‘144A’ 6.875% 15/12/2027
1,645,637 0.01
USD 828,928 AGL CLO 5 Ltd ‘Series 2020-5A A2R’ ‘144A’
FRN 20/7/2034
829,043 0.01
USD 1,153,674 AGL CLO 5 Ltd ‘Series 2020-5A BR’ ‘144A’ FRN
20/7/2034 1,154,682 0.01
USD 940,000 AGL CLO 7 Ltd ‘Series 2020-7A AR’ ‘144A’ FRN
15/7/2034 940,022 0.01
USD 725,000 AIMCO CLO Series 2017-A ‘Series 2017-AA AR’ ‘
144A’ FRN 20/4/2034
725,437 0.00
USD 278,501 AIMCO CLO Series 2018-A ‘Series 2018-AA B’ ‘
144A’ FRN 17/4/2031
276,045 0.00
USD 2,943,000 Air Lease Corp 3.125% 1/12/2030
3,025,531 0.02
USD 7,714,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New
Albertsons LP / Albertsons LLC ‘144A’ 3.5%
15/3/2029 7,788,594 0.04
USD 11,736,000 Allegiant Travel Co ‘144A’ 8.5% 5/2/2024
12,719,242 0.07
USD 250,000 Allegro CLO XI Ltd ‘Series 2019-2A A2A’ ‘144A
’ FRN 19/1/2033
250,998 0.00
USD 2,578,000 Ally Financial Inc FRN 15/5/2026 (Perpetual)
2,721,401 0.02
USD 259,000 AMC Networks Inc 4.75% 1/8/2025
265,841 0.00
USD 129,000 AMC Networks Inc 5% 1/4/2024
130,795 0.00
USD 5,545,000 American Express Co FRN 15/9/2021 (Perpetual)
5,545,075 0.03
USD 2,681,000 American Express Co FRN 15/9/2026 (Perpetual)
2,732,274 0.02
USD 522,000 AMN Healthcare Inc ‘144A’ 4% 15/4/2029
538,420 0.00
USD 1,085,000 Apidos CLO XV ‘Series 2013- 15A A1RR’ ‘144A’
FRN 20/4/2031
1,085,481 0.01
USD 250,000 Apidos CLO XXXI ‘Series 2019- 31A BR’ ‘144A’
FRN 15/4/2031
250,149 0.00
USD 385,000 Aramark Services Inc ‘144A’ 5% 1/2/2028
401,397 0.00
USD 973,000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co
‘144A’ 4.625% 1/8/2029
974,387 0.01
USD 283,864 ASSURANT CLO I Ltd ‘Series 2017-1A C’ ‘144A’
FRN 20/10/2029
284,129 0.00
ASSURANT CLO Ltd ‘Series 2018-2A A’ ‘144A’
USD 250,000
FRN 20/4/2031
250,095 0.00
USD 418,056 Atrium XII ‘144A’ FRN 22/4/2027
414,629 0.00
USD 400,000 Atrium XIII ‘144A’ FRN 21/11/2030
397,807 0.00
USD 1,474,000 Avantor Funding Inc ‘144A’ 4.625% 15/7/2028
1,556,452 0.01
USD 3,810,000 Avaya Inc ‘144A’ 6.125% 15/9/2028
4,022,655 0.02
USD 322,000 Azul Investments LLP 5.875% 26/10/2024*
309,652 0.00
USD 585,000 Azul Investments LLP ‘144A’ 7.25% 15/6/2026
566,880 0.00
USD 460,000 BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-
200P ‘Series 2015-200P D’ ‘144A’ FRN
14/4/2033 486,112 0.00
USD 951,190 BANK 2017-BNK8 ‘Series 2017-BNK8 B’ FRN
15/11/2050 1,050,219 0.01
USD 1,210,000 BANK 2017-BNK9 ‘Series 2017-BNK9 A4’ 3.538%
15/11/2054 1,353,714 0.01
USD 2,544,000 Bank of America Corp FRN 20/6/2024 (Perpetual)
2,718,709 0.02
USD 3,053,000 Bank of America Corp FRN 22/4/2032
3,183,494 0.02
USD 251,960 Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 ‘Series
2005-3A M6’ ‘144A’ FRN 25/11/2035
241,591 0.00
USD 325,949 Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 ‘Series
2006-3A M1’ ‘144A’ FRN 25/10/2036
312,312 0.00
USD 1,063,000 BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust ‘Series 2017-
DELC E’ ‘144A’ FRN 15/8/2036
1,063,094 0.01
108/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 2,951,000 BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust ‘Series 2018- 2,889,248 0.02
TALL C’ ‘144A’ FRN 15/3/2037
USD 500,000 Beechwood Park CLO Ltd ‘Series 2019-1A B2A’ ‘ 500,561 0.00
144A’ FRN 17/1/2033
109/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 250,000 Benefit Street Partners Clo XXII Ltd ‘Series 250,230 0.00
2020-22A B’ ‘144A’ FRN 20/1/2032
BHMS 2018-ATLS ‘Series 2018-ATLS A’ ‘144A’
USD 610,912 612,690 0.00
FRN 15/7/2035
USD 1,715,558 BHMS 2018-ATLS ‘Series 2018-ATLS C’ ‘144A’ 1,718,820 0.01
FRN 15/7/2035
USD 611,000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance 664,346 0.00
Corp ‘144A’ 7.625% 15/12/2025
USD 279,432 BlueMountain CLO 2014-2 Ltd ‘Series 2014-2A BR2 279,576 0.00
’ ‘144A’ FRN 20/10/2030
USD 825,000 Boyd Gaming Corp ‘144A’ 8.625% 1/6/2025 896,156 0.01
USD 2,742,000 Bristow Group Inc ‘144A’ 6.875% 1/3/2028 2,883,076 0.02
USD 785,000 Broadcom Inc ‘144A’ 1.95% 15/2/2028 788,815 0.01
USD 3,544,000 Buckeye Partners LP ‘144A’ 4.125% 1/3/2025 3,668,589 0.02
USD 718,000 Buckeye Partners LP 4.35% 15/10/2024 754,573 0.00
USD 2,281,200 BWAY 2013-1515 Mortgage Trust ‘Series 2013-1515
D’ ‘144A’ 3.633% 10/3/2033
2,400,293 0.01
USD 419,000 BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA ‘Series
2018- BIOA B’ ‘144A’ FRN 15/3/2037
419,669 0.00
USD 1,734,067 BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA ‘Series
2018- BIOA D’ ‘144A’ FRN 15/3/2037
1,738,656 0.01
USD 5,509,499 BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA ‘Series
2018- BIOA E’ ‘144A’ FRN 15/3/2037
5,526,124 0.03
USD 4,720,128 BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA ‘Series
2018- BIOA F’ ‘144A’ FRN 15/3/2037
4,736,104 0.03
USD 2,277,227 BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series
2018-IND G’ ‘144A’ FRN 15/11/2035
2,286,911 0.01
USD 9,084,000 Caesars Entertainment Inc ‘144A’ 6.25%
1/7/2025 9,621,137 0.05
USD 4,918,000 Caesars Entertainment Inc ‘144A’ 8.125%
1/7/2027 5,415,947 0.03
USD 1,840,000 Caesars Resort Collection LLC CRC Finco Inc ‘
144A’ 5.75% 1/7/2025
1,934,567 0.01
USD 1,424,687 CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE ‘
Series 2019-LIFE E’ ‘144A’ FRN 15/12/2037
1,430,628 0.01
Canyon CLO 2020-3 Ltd ‘Series 2020-3A B’ ‘
USD 250,000
144A’ FRN 15/1/2034
250,128 0.00
USD 2,626,000 Capital One Financial Corp FRN 1/9/2026
(Perpetual) 2,721,192 0.02
USD 250,000 CARLYLE US CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A A2’ 249,621 0.00
‘144A’ FRN 20/4/2031
USD 2,641,000 Carrier Global Corp 3.577% 5/4/2050 2,893,640 0.02
USD 1,055,000 Carrols Restaurant Group Inc ‘144A’ 5.875% 1,006,333 0.01
1/7/2029
USD 541,794 Catskill Park CLO Ltd ‘Series 2017-1A A1B’ ‘ 542,423 0.00
144A’ FRN 20/4/2029
USD 527,428 CD 2017-CD6 Mortgage Trust ‘Series 2017-CD6 B’ 582,279 0.00
FRN 13/11/2050
USD 166,000 Cedar Fair LP 5.25% 15/7/2029 169,921 0.00
USD 169,000 Cedar Fair LP / Canada’s Wonderland Co / Magnum 173,436 0.00
Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/4/2027
USD 5,995,000 Centene Corp 2.45% 15/7/2028 6,084,925 0.03
USD 4,091,000 Centene Corp 2.625% 1/8/2031 4,147,435 0.02
USD 825,000 Centene Corp 4.25% 15/12/2027 872,767 0.01
USD 350,000 Centennial Resource Production LLC ‘144A’ 330,320 0.00
5.375% 15/1/2026
USD 741,368 CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN ‘ 764,424 0.01
Series 2018- TAN E’ ‘144A’ FRN 15/2/2033
USD 666,649 CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN ‘ 690,696 0.00
Series 2018- TAN C’ ‘144A’ 5.295% 15/2/2033
USD 2,581,000 Charles Schwab Corp/The FRN 1/6/2026 (Perpetual)
2,715,212 0.02
USD 5,090,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital 2.8% 1/4/2031
5,229,605 0.03
110/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 3,632,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital 3.9% 1/6/2052
3,800,131 0.02
USD 692,352 Chenango Park CLO Ltd ‘Series 2018-1A A2’ ‘
144A’ FRN 15/4/2030
691,317 0.00
111/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 1,534,000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028
1,620,287 0.01
USD 369,000 Cheniere Energy Partners LP 5.625% 1/10/2026
381,096 0.00
USD 3,080,000 Chesapeake Energy Corp ‘144A’ 5.5% 1/2/2026
3,219,177 0.02
USD 562,000 Chesapeake Energy Corp ‘144A’ 5.875% 1/2/2029
600,649 0.00
USD 201,000 Churchill Downs Inc ‘144A’ 5.5% 1/4/2027
209,296 0.00
USD 387,293 CIFC Funding 2017-III Ltd ‘Series 2017-3A A2’
‘144A’ FRN 20/7/2030
387,587 0.00
USD 250,000 CIFC Funding 2018-I Ltd ‘Series 2018-1A A’ ‘
144A’ FRN 18/4/2031
250,001 0.00
USD 250,000 CIFC Funding 2018-II Ltd ‘Series 2018-2A A1’
‘144A’ FRN 20/4/2031
250,001 0.00
USD 728,994 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘
Series 2014-GC19 D’ ‘144A’ FRN 10/3/2047
777,873 0.01
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23 ‘
USD 3,402,740
Series 2014-GC23 AS’ 3.863% 10/7/2047
3,655,216 0.02
USD 1,223,900 Citigroup COmmercial Mortgage Trust 2018-C6 ‘
Series 2018- C6 A4’ 4.412% 10/11/2051
1,440,984 0.01
USD 2,609,000 Citigroup Inc FRN 30/1/2025 (Perpetual)
2,714,991 0.02
USD 4,244,000 Citigroup Inc FRN 31/3/2031
4,979,732 0.03
USD 2,268,000 Citigroup Inc FRN 1/5/2032
2,340,267 0.01
USD 177,000 Clean Harbors Inc ‘144A’ 4.875% 15/7/2027
185,573 0.00
Clear Creek CLO ‘Series 2015- 1A AR’ ‘144A’
USD 287,000
FRN 20/10/2030
287,456 0.00
USD 1,213,453 COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust ‘Series 2014-
CR17 C’ FRN 10/5/2047
1,286,100 0.01
USD 2,402,878 COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust ‘Series 2014-
CR21 A3’ 3.528% 10/12/2047
2,565,827 0.01
USD 2,205,000 CommScope Technologies LLC ‘144A’ 6% 15/6/2025
2,246,344 0.01
USD 832,000 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC ‘144A
’ 6.75% 1/10/2026
862,160 0.01
USD 692,561 Cook Park CLO Ltd ‘Series 2018-1A B’ ‘144A’
FRN 17/4/2030
691,543 0.00
USD 381,000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc ‘144A’
5.625% 15/10/2025
392,986 0.00
USD 802,545 CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust ‘Series
2016- C5 C’ FRN 15/11/2048
867,029 0.01
USD 2,013,000 CSC Holdings LLC ‘144A’ 3.375% 15/2/2031
1,918,178 0.01
USD 5,785,000 CSC Holdings LLC ‘144A’ 4.125% 1/12/2030
5,801,748 0.03
USD 11,186,000 CSC Holdings LLC ‘144A’ 4.625% 1/12/2030
11,004,227 0.06
USD 1,610,000 DAE Funding LLC ‘144A’ 3.375% 20/3/2028
1,672,388 0.01
USD 169,000 Darling Ingredients Inc ‘144A’ 5.25% 15/4/2027
176,210 0.00
USD 9,623,000 DaVita Inc ‘144A’ 3.75% 15/2/2031
9,505,984 0.05
USD 5,753,000 DaVita Inc ‘144A’ 4.625% 1/6/2030
6,018,098 0.03
DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust ‘Series 2018-BIOD
USD 301,645
B’ ‘144A’ FRN 15/5/2035
302,617 0.00
USD 1,219,859 DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust ‘Series 2018-BIOD
D’ ‘144A’ FRN 15/5/2035
1,223,625 0.01
USD 1,341,475 DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust ‘Series 2018-GLKS
B’ ‘144A’ FRN 19/12/2030
1,343,538 0.01
USD 1,010,000 DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust ‘Series 2018-GLKS
C’ ‘144A’ FRN 19/12/2030
1,010,896 0.01
USD 545,000 DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc
‘144A’ 5.875% 15/8/2027
569,525 0.00
USD 2,667,000 Edison International FRN 15/3/2026 (Perpetual)
2,717,006 0.02
USD 228,000 Emergent BioSolutions Inc ‘144A’ 3.875%
15/8/2028 222,639 0.00
USD 163,000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc
‘144A’ 5.5% 30/1/2026
168,972 0.00
USD 334,000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc
‘144A’ 5.75% 30/1/2028
351,206 0.00
USD 1,383,000 Equinix Inc 2.5% 15/5/2031
1,421,800 0.01
USD 1,335,000 Fannie Mae-Aces ‘Series 2018- M13 A2’ FRN
25/9/2030 1,581,513 0.01
112/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 562,587 Flatiron CLO 18 Ltd ‘Series 2018-1A A’ ‘144A
’ FRN 17/4/2031
560,216 0.00
USD 1,189,000 Forestar Group Inc ‘144A’ 3.85% 15/5/2026
1,199,404 0.01
USD 7,436,000 Forestar Group Inc ‘144A’ 5% 1/3/2028
7,724,145 0.04
113/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 35,820,767 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
Certificates FRN 25/5/2029
1,900,471 0.01
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 9,692,506
Certificates FRN 25/4/2030
1,148,929 0.01
USD 8,424,462 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
Certificates FRN 25/4/2030
1,062,293 0.01
USD 4,896,813 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
Certificates FRN 25/7/2030
532,198 0.00
USD 31,694,783 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
Certificates FRN 25/10/2030
2,586,770 0.01
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 22,638,723
Certificates FRN 25/3/2053
2,555,599 0.01
USD 1,358,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes FRN 25/8/2033
1,506,374 0.01
USD 1,502,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
Notes FRN 25/8/2033
1,554,232 0.01
USD 1,993,000 Fresh Market Inc/The ‘144A’ 9.75% 1/5/2023
2,052,790 0.01
USD 3,311,000 Frontier Communications Holdings LLC ‘144A’ 5%
1/5/2028 3,468,273 0.02
USD 1,365,000 Frontier Communications Holdings LLC ‘144A’
5.875% 15/10/2027
1,457,138 0.01
Frontier Communications Holdings LLC 5.875%
USD 725,541
1/11/2029 738,238 0.00
USD 5,306,000 Frontier Communications Holdings LLC ‘144A’
6.75% 1/5/2029
5,671,636 0.03
USD 3,810,000 Frontier North Inc 6.73% 15/2/2028
4,143,261 0.02
USD 519,000 Full House Resorts Inc ‘144A’ 8.25% 15/2/2028
558,574 0.00
USD 650,335 Galaxy XXII CLO Ltd ‘Series 2016-22A ARR’ ‘
144A’ FRN 16/4/2034
652,968 0.00
USD 823,000 GCI LLC ‘144A’ 4.75% 15/10/2028
863,158 0.01
USD 2,365,000 General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2030
(Perpetual) 2,719,750 0.02
USD 5,238,000 General Motors Financial Co Inc 2.7% 20/8/2027
5,476,730 0.03
USD 709,000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp
8% 15/1/2027
704,347 0.00
USD 250,000 Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd ‘Series 248,412 0.00
2017- 1A A1R2’ ‘144A’ FRN 20/4/2034
USD 250,000 Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd ‘Series 248,513 0.00
2017-2A B’ ‘144A’ FRN 28/11/2030
USD 400,000 Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd ‘Series 400,028 0.00
2018-3A AJ’ ‘144A’ FRN 20/4/2030
USD 2,658,000 Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2026 2,721,128 0.02
(Perpetual)
USD 6,472,000 Goldman Sachs Group Inc/The FRN 22/4/2032 6,677,732 0.04
USD 10,129,007 GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 10,179,914 0.06
‘Series 2021-3CS A’ ‘144A’ 2.1% 20/5/2048
USD 700,000 Great Western Petroleum LLC / Great Western 687,459 0.00
Finance Corp ‘144A’ 12% 1/9/2025
USD 8,815,000 Hilton Domestic Operating Co Inc ‘144A’ 3.625% 8,807,375 0.05
15/2/2032
USD 201,000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide 208,569 0.00
Finance Corp 4.875% 1/4/2027
USD 4,941,000 Hologic Inc ‘144A’ 3.25% 15/2/2029 5,078,409 0.03
USD 2,221,000 Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 4.125% 1/2/2029 2,235,325 0.01
USD 2,443,000 Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 4.375% 1/2/2031 2,458,818 0.01
USD 4,423,000 Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 5.375% 1/8/2028 4,709,610 0.03
USD 546,920 Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust ‘Series
2016- 10HY E’ ‘144A’ FRN 10/8/2038
557,405 0.00
USD 249,390 ICG US CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A A1RR’ ‘
144A’ FRN 25/4/2031
249,400 0.00
USD 232,000 iHeartCommunications Inc ‘144A’ 5.25%
15/8/2027 241,570 0.00
USD 284,933 iHeartCommunications Inc 6.375% 1/5/2026
301,718 0.00
USD 370,000 IQVIA Inc ‘144A’ 5% 15/5/2027
386,289 0.00
114/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 5,968,000 Iron Mountain Inc ‘144A’ 4.5% 15/2/2031
6,148,383 0.03
USD 3,844,000 Iron Mountain Inc ‘144A’ 5.25% 15/7/2030
4,108,275 0.02
115/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 488,000 Jaguar Holding Co II / PPD Development LP ‘144A
’ 5% 15/6/2028
526,430 0.00
USD 341,000 JBS USA Food Co ‘144A’ 7% 15/1/2026
359,844 0.00
USD 321,000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc
(Restricted) ‘144A’ 6.75% 15/2/2028
352,765 0.00
USD 502,000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA
Finance Inc ‘144A’ 6.5% 15/4/2029
569,303 0.00
USD 388,000 Joseph T Ryerson & Son Inc ‘144A’ 8.5%
1/8/2028 429,225 0.00
USD 772,280 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities
Trust 2018-WPT ‘Series 2018-WPT DFL’ ‘144A’
FRN 5/7/2033
774,548 0.01
USD 1,333,108 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities
Trust 2018-WPT ‘Series 2018-WPT DFX’ ‘144A’
5.35% 5/7/2033
1,402,150 0.01
USD 2,616,000 JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2025 (Perpetual)
2,724,695 0.02
USD 278,000 Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.875%
1/11/2026 286,034 0.00
USD 272,000 Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends
Hospitality Co-Issuer Inc ‘144A’ 5% 1/2/2026
279,830 0.00
USD 6,235,000 Level 3 Financing Inc ‘144A’ 3.625% 15/1/2029
6,049,633 0.03
USD 10,871,000 Level 3 Financing Inc ‘144A’ 4.25% 1/7/2028
11,017,541 0.06
USD 2,048,000 Lightning eMotors Inc ‘144A’ 7.5% 15/5/2024
1,582,076 0.01
USD 463,000 Lions Gate Capital Holdings LLC ‘144A’ 5.5%
15/4/2029 468,313 0.00
USD 595,000 LogMeIn Inc ‘144A’ 5.5% 1/9/2027
619,603 0.00
USD 283,000 Lumen Technologies Inc ‘144A’ 4% 15/2/2027
290,873 0.00
USD 4,525,000 Lumen Technologies Inc ‘144A’ 5.125%
15/12/2026 4,679,981 0.03
USD 4,373,000 Lumen Technologies Inc ‘144A’ 5.375% 15/6/2029
4,476,859 0.02
USD 450,000 Madison Park Funding XIII Ltd ‘Series 2014-13A
BR2’ ‘144A’ FRN 19/4/2030
448,196 0.00
USD 280,587 Madison Park Funding XXVI Ltd ‘Series 2017-26A
AR’ ‘144A’ FRN 29/7/2030
281,138 0.00
USD 4,592,000 Marriott Ownership Resorts Inc ‘144A’ 6.125%
15/9/2025 4,839,440 0.03
USD 87,000 Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.5%
15/9/2026 90,049 0.00
USD 44,000 Meritor Inc ‘144A’ 4.5% 15/12/2028
44,830 0.00
USD 1,955,000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP /
MGP Finance Co-Issuer Inc ‘144A’ 3.875%
15/2/2029 2,072,476 0.01
USD 363,000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP /
MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 1/5/2024
395,316 0.00
USD 3,033,000 Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming
Finance Corp ‘144A’ 4.875% 1/5/2029
3,074,871 0.02
USD 766,000 Molina Healthcare Inc ‘144A’ 3.875% 15/11/2030
815,043 0.01
USD 6,379,000 Morgan Stanley FRN 15/10/2021 (Perpetual)
6,405,060 0.04
USD 395,094 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch
Trust 2015-C24 ‘Series 2015-C24 C’ FRN
15/5/2048 418,212 0.00
USD 2,057,000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch
Trust 2016-C32 ‘Series 2016-C32 A4’ 3.72%
15/12/2049 2,292,757 0.01
USD 1,299,000 Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP ‘Series
2018-MP A’ ‘144A’ FRN 11/7/2040
1,478,006 0.01
USD 6,302,108 Mosaic Solar Loan Trust 2021- 2 ‘Series 2021-2A
A’ ‘144A’ 1.64% 22/4/2047
6,326,806 0.03
USD 2,518,851 Mosaic Solar Loan Trust 2021- 2 ‘Series 2021-2A
B’ ‘144A’ 2.09% 22/4/2047
2,527,253 0.01
USD 899,242 Mosaic Solar Loans 2017-2 LLC ‘Series 2017-2A A
’ ‘144A’ 3.82% 22/6/2043
959,720 0.01
USD 470,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp
5% 15/10/2027
499,680 0.00
116/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 693,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc ‘144A’ 5.125%
15/12/2030 708,683 0.00
117/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 1,204,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc ‘144A’ 5.5%
15/8/2028 1,250,655 0.01
USD 250,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd ‘
Series 2018-29A A2’ ‘144A’ FRN 19/10/2031
250,359 0.00
USD 292,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd ‘
Series 2020-37A BR’ ‘144A’ FRN 20/7/2031
290,787 0.00
USD 1,584,000 New Home Co Inc/The ‘144A’ 7.25% 15/10/2025
1,681,733 0.01
USD 1,862,000 Nexstar Media Inc ‘144A’ 4.75% 1/11/2028
1,934,152 0.01
USD 249,000 NRG Energy Inc ‘144A’ 5.25% 15/6/2029
269,282 0.00
USD 278,000 NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2028
298,106 0.00
USD 5,056,000 NuStar Logistics LP 5.75% 1/10/2025
5,447,410 0.03
USD 500,000 Ocean Trails CLO VI ‘Series 2016-6A CRR’ ‘
144A’ FRN 15/7/2028
500,403 0.00
USD 250,000 OCP CLO 2015-10 Ltd ‘Series 2015-10A BR’ ‘
144A’ FRN 26/10/2027
250,293 0.00
USD 689,061 OCP CLO 2017-13 Ltd ‘Series 2017-13A A2A’ ‘
144A’ FRN 15/7/2030
689,095 0.00
USD 250,000 OCP CLO 2020-18 Ltd ‘Series 2020-18A AR’ ‘
144A’ FRN 20/7/2032
250,609 0.00
USD 275,000 OCP CLO 2020-19 Ltd ‘Series 2020-19A B’ ‘144A
’ FRN 20/7/2031
275,014 0.00
USD 350,000 OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 ‘Series
2021-1A C’ ‘144A’ 2.22% 16/6/2036
354,585 0.00
USD 750,000 OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 ‘Series
2021-1A D’ ‘144A’ 2.47% 16/6/2036
758,532 0.00
USD 5,974,000 ONEOK Partners LP 4.9% 15/3/2025
6,664,110 0.04
USD 3,267,000 Oracle Corp 3.95% 25/3/2051
3,641,805 0.02
USD 289,000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media
Capital Corp ‘144A’ 5% 15/8/2027
296,947 0.00
USD 3,220,000 Pacific Gas and Electric Co 2.1% 1/8/2027
3,117,181 0.02
USD 2,302,500 Pacific Gas and Electric Co 4.5% 1/7/2040
2,332,789 0.01
USD 250,000 Palmer Square CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A A1
’ ‘144A’ FRN 18/4/2031
250,001 0.00
USD 370,796 Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-
1 ‘Series 2016-1A A2R’ ‘144A’ FRN 23/8/2031
371,154 0.00
USD 4,307,000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic
Property LLC / PK Finance Co-Issuer ‘144A’
4.875% 15/5/2029
4,420,231 0.02
USD 696,000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic
Property LLC / PK Finance Co-Issuer ‘144A’
5.875% 1/10/2028
742,110 0.00
USD 236,000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘144A
’ 5.625% 15/10/2027
254,340 0.00
USD 1,210,000 Party City Holdings Inc ‘144A’ 8.75% 15/2/2026
1,259,912 0.01
USD 1,583,000 Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula
Pacific Entertainment Finance In ‘144A’ 8.5%
15/11/2027 1,687,874 0.01
USD 756,000 Periama Holdings LLC/DE 5.95% 19/4/2026
823,316 0.01
USD 6,429,000 PG&E Corp 5% 1/7/2028
6,389,430 0.03
USD 624,000 PG&E Corp 5.25% 1/7/2030
615,451 0.00
USD 653,058 Pikes Peak CLO 1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’
FRN 24/7/2031
653,263 0.00
USD 400,000 Pikes Peak CLO 8 ‘Series 2021-8A A’ ‘144A’
FRN 20/7/2034
399,765 0.00
USD 289,000 Pilgrim’s Pride Corp ‘144A’ 5.875% 30/9/2027
308,955 0.00
USD 4,202,000 Pitney Bowes Inc ‘144A’ 6.875% 15/3/2027
4,481,286 0.02
USD 3,585,000 Pitney Bowes Inc ‘144A’ 7.25% 15/3/2029
3,841,238 0.02
USD 1,500,000 PPM CLO 4 Ltd ‘Series 2020- 4A B’ ‘144A’ FRN
18/10/2031 1,503,011 0.01
USD 4,860,000 Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042
5,100,054 0.03
USD 3,415,000 Prudential Financial Inc FRN 15/6/2043
3,648,182 0.02
USD 7,189,000 Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc
‘144A’ 3.625% 1/3/2029
7,334,146 0.04
118/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 5,893,000 Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc
‘144A’ 3.875% 1/3/2031
6,038,483 0.03
119/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 1,698,000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc ‘144A
’ 4.5% 15/9/2026
1,746,851 0.01
USD 1,125,000 Rattler Midstream LP ‘144A’ 5.625% 15/7/2025
1,177,324 0.01
USD 657,000 Renewable Energy Group Inc ‘144A’ 5.875%
1/6/2028 680,915 0.00
USD 330,000 Rocket Mortgage LLC ‘144A’ 5.25% 15/1/2028
347,836 0.00
USD 250,000 Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A A
’ ‘144A’ FRN 20/5/2031
250,160 0.00
RR 1 LLC ‘Series 2017-1A A1AB’ ‘144A’ FRN
USD 825,000
15/7/2035 826,142 0.01
USD 603,498 RR 3 Ltd ‘Series 2018-3A A1R2’ ‘144A’ FRN
15/1/2030 603,329 0.00
USD 2,250,000 Sabre GLBL Inc ‘144A’ 9.25% 15/4/2025
2,587,500 0.01
USD 735,000 Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/9/2026
762,563 0.00
USD 782,000 Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/3/2031
824,033 0.01
USD 731,000 Sasol Financing USA LLC 6.5% 27/9/2028
825,116 0.01
USD 12,199,000 Select Medical Corp ‘144A’ 6.25% 15/8/2026
12,932,770 0.07
USD 5,285,000 Service Properties Trust 4.5% 15/6/2023
5,411,338 0.03
USD 7,251,000 Service Properties Trust 5% 15/8/2022
7,323,510 0.04
USD 783,000 Service Properties Trust 7.5% 15/9/2025
884,170 0.01
USD 4,593,000 Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 4.125% 1/7/2030
4,702,176 0.03
USD 505,000 Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5% 1/8/2027
529,992 0.00
USD 424,000 Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5.5% 1/7/2029
464,280 0.00
USD 328,000 Six Flags Entertainment Corp ‘144A’ 4.875%
31/7/2024 333,232 0.00
USD 2,060,000 SK Battery America Inc 2.125% 26/1/2026
2,053,264 0.01
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘
USD 10,002,096
Series 2005-B A4’ FRN 15/6/2039
9,826,067 0.05
USD 4,089,354 SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A ‘
Series 2006-A A5’ FRN 15/6/2039
4,014,257 0.02
USD 3,603,237 SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘
Series 2007-A A4A’ FRN 16/12/2041
3,524,440 0.02
USD 9,742,000 SLM Private Education Loan Trust 2010-C ‘Series
2010-C A5’ ‘144A’ FRN 15/10/2041
10,884,519 0.06
USD 3,452,000 SM Energy Co ‘144A’ 10% 15/1/2025
3,841,195 0.02
USD 2,320,000 SMB Private Education Loan Trust ‘Series 2020-B
B’ ‘144A’ 2.76% 15/7/2053
2,366,474 0.01
USD 2,898,892 SMB Private Education Loan Trust 2019-A ‘Series
2019-A A2A’ ‘144A’ 3.44% 15/7/2036
3,040,000 0.02
USD 3,620,000 SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series
2021-A B’ ‘144A’ 2.31% 15/1/2053
3,663,990 0.02
USD 8,880,000 SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series
2021-A C’ ‘144A’ 2.99% 15/1/2053
9,025,029 0.05
USD 4,770,000 SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series
2021-A D1’ ‘144A’ 3.86% 15/1/2053
4,785,742 0.03
USD 2,600,000 SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series
2021-A D2’ ‘144A’ 3.86% 15/1/2053
2,638,746 0.01
USD 597,486 Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust ‘
Series 2018-B A2FX’ ‘144A’ 3.34% 25/8/2047
613,382 0.00
USD 706,000 SRS Distribution Inc ‘144A’ 4.625% 1/7/2028
725,443 0.00
USD 156,000 Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 5% 15/2/2027
161,916 0.00
USD 382,000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance
Corp ‘144A’ 5.25% 15/1/2029
404,519 0.00
USD 716,000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.5% 15/5/2029
726,729 0.00
USD 201,000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027
210,667 0.00
USD 4,815,000 Talen Energy Supply LLC ‘144A’ 7.625% 1/6/2028
4,202,676 0.02
USD 6,488,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp ‘144A’ 4% 15/1/2032
6,782,750 0.04
USD 169,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp 5.375% 1/2/2027
174,943 0.00
USD 337,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources 353,008 0.00
Partners Finance Corp 5.875% 15/4/2026
USD 272,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources 294,881 0.00
Partners Finance Corp 6.5% 15/7/2027
120/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 275,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources 309,635 0.00
Partners Finance Corp 6.875% 15/1/2029
121/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 1,195,000 TEGNA Inc ‘144A’ 4.75% 15/3/2026 1,268,391 0.01
USD 166,000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027 173,911 0.00
USD 10,933,000 Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.25% 1/6/2029 11,175,822 0.06
USD 198,000 Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.625% 1/9/2024 203,544 0.00
USD 532,000 Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.625% 15/6/2028 552,626 0.00
USD 683,000 Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.875% 1/1/2026 708,705 0.00
USD 510,000 Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 6.25% 1/2/2027 532,313 0.00
USD 1,365,000 Travel + Leisure Co ‘144A’ 6.625% 31/7/2026 1,537,536 0.01
USD 219,000 Tri Pointe Homes Inc 5.7% 15/6/2028 242,499 0.00
USD 1,075,805 Trinitas CLO XIV Ltd ‘Series 2020-14A B’ ‘ 1,079,421 0.01
144A’ FRN 25/1/2034
USD 627,088 Trinitas CLO XIV Ltd ‘Series 2020-14A C’ ‘ 631,219 0.00
144A’ FRN 25/1/2034
USD 1,075,152 UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C3 1,099,073 0.01
‘Series 2012-C3 D’ ‘144A’ FRN 10/8/2049
USD 11,915,271 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through
Trust 5.875% 15/10/2027
13,318,698 0.07
USD 547,000 United Rentals North America Inc 4.875%
15/1/2028 580,504 0.00
USD 343,000 United Rentals North America Inc 5.5% 15/5/2027
362,325 0.00
USD 125,000,000 United States Cash Management Bill 9/11/2021
(Zero Coupon)
124,987,847 0.67
USD 150,000,000 United States Cash Management Bill 7/12/2021
(Zero Coupon)
149,986,525 0.80
USD 210,000,000 United States Treasury Bill 2/9/2021 (Zero
Coupon) 209,999,737 1.12
USD 186,000,000 United States Treasury Bill 7/9/2021 (Zero
Coupon) 185,999,180 0.99
USD 224,000,000 United States Treasury Bill 9/9/2021 (Zero
Coupon) 223,998,600 1.19
USD 190,000,000 United States Treasury Bill 21/9/2021 (Zero
Coupon) 189,996,675 1.01
USD 100,000,000 United States Treasury Bill 28/9/2021 (Zero
Coupon) 99,997,667 0.53
USD 325,000,000 United States Treasury Bill 30/9/2021 (Zero
Coupon) 324,991,875 1.73
USD 100,000,000 United States Treasury Bill 12/10/2021 (Zero
Coupon) 99,995,625 0.53
United States Treasury Bill 4/11/2021 (Zero
USD 225,000,000
Coupon)† 224,980,704 1.20
USD 75,000,000 United States Treasury Bill 2/12/2021 (Zero
Coupon) 74,989,751 0.40
USD 250,000,000 United States Treasury Bill 9/12/2021 (Zero
Coupon)† 249,970,485 1.33
USD 260,000,000 United States Treasury Bill 16/12/2021 (Zero
Coupon) 259,967,157 1.39
USD 6,691,000 United Wholesale Mortgage LLC ‘144A’ 5.5%
15/11/2025 6,867,776 0.04
USD 1,442,000 UnitedHealth Group Inc 3.25% 15/5/2051
1,587,818 0.01
USD 572,976 Upstart Pass-Through Trust Series ‘Series 2021-
ST5 A’ ‘144A’ 2% 20/7/2027
573,130 0.00
USD 1,117,650 Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST4 ‘
Series 2021-ST4 A’ ‘144A’ 2% 20/7/2027
1,118,373 0.01
USD 489,000 US Concrete Inc ‘144A’ 5.125% 1/3/2029
537,773 0.00
USD 2,381,000 USB Capital IX FRN 4/10/2021 (Perpetual)
2,374,053 0.01
USD 2,020,000 Verizon Communications Inc 3.55% 22/3/2051
2,213,948 0.01
USD 2,038,000 Verizon Communications Inc 3.7% 22/3/2061
2,254,938 0.01
USD 2,253,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’
3.5% 15/2/2025
2,312,457 0.01
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’
USD 2,170,000
3.75% 15/2/2027
2,262,529 0.01
USD 2,585,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’
4.125% 15/8/2030
2,758,583 0.02
USD 436,000 Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5% 31/7/2027
452,350 0.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 7,437,000 Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5.625%
15/2/2027 7,743,776 0.04
123/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 1,350,000 VNDO Trust 2016-350P ‘Series 2016-350P D’ ‘
144A’ FRN 10/1/2035
1,397,612 0.01
Voya CLO 2013-3 Ltd ‘Series 2013-3A A1RR’ ‘
USD 249,139
144A’ FRN 18/10/2031
249,382 0.00
USD 1,845,000 Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp ‘144A
’ 4.875% 15/9/2028
1,912,352 0.01
USD 2,000,000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28
‘Series 2015-C28 AS’ FRN 15/5/2048
2,167,660 0.01
USD 796,545 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38
‘Series 2017-C38 C’ FRN 15/7/2050
857,664 0.01
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745
USD 1,318,000
‘Series 2018-1745 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2036
1,476,107 0.01
USD 170,000 William Carter Co/The ‘144A’ 5.625% 15/3/2027
177,891 0.00
USD 586,000 Wyndham Hotels & Resorts Inc ‘144A’ 4.375%
15/8/2028 607,333 0.00
USD 1,442,000 Xerox Holdings Corp ‘144A’ 5% 15/8/2025
1,522,662 0.01
USD 659,000 XHR LP ‘144A’ 4.875% 1/6/2029
679,729 0.00
USD 4,848,000 XHR LP ‘144A’ 6.375% 15/8/2025
5,151,000 0.03
USD 278,501 York CLO 1 Ltd ‘Series 2014-1A BRR’ ‘144A’
FRN 22/10/2029
278,998 0.00
USD 1,715,000 Zayo Group Holdings Inc ‘144A’ 4% 1/3/2027
1,695,706 0.01
3,113,436,108 16.59
ウルグアイ
USD 608,354 Uruguay Government International Bond 5.1%
817,222 0.00
18/6/2050
債券合計Total Bonds
4,849,722,368 25.84
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲
17,938,623,853 95.58
渡性のある有価証券及びマネー・マーケット商品合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他の譲渡性のある有価証券
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
普通／優先株式（証券）およびワラント
オーストラリア
9,488,465 Quintis Pty Ltd** 9,991,281 0.05
バミューダ
160,000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd** 61,769 0.00
ケイマン諸島
609 Marco Polo Investment Holdings Ltd Npv** － 0.00
インド
3,482 Think & Learn Pvt Ltd,** 13,587,329 0.07
2,463 Think & Learn Pvt Ltd,** 9,611,025 0.05
23,198,354 0.12
英国
413,408 10X Future Technologies Holdings Ltd** 14,808,571 0.08
107,909 Lookout, Inc** 1,208,581 0.01
1,919,121 Lookout, Inc Series F (Pref)** 21,494,155 0.11
18,078 Neon Payments Ltd (Pref)** 6,894,045 0.04
652,238 NMC Health Plc** － 0.00
44,405,352 0.24
米国
2,670,961 Arrival S.r.l.**
30,742,761 0.16
168,530 Berkshire Grey Inc PIPE**
1,451,347 0.01
21,376 Breeze Aviation Group Inc**
11,545,391 0.06
190,437 ByteDance Ltd**
32,015,485 0.17
26,463 Caresyntax Inc**
4,556,135 0.02
162,919 Databricks Inc**
35,408,816 0.19
45,650 Databricks Inc**
9,921,571 0.05
1,209,710 Deep Instinct Ltd**
8,346,999 0.04
24,969 Epic Games, Inc.**
22,510,802 0.12
941,683 eXo Imaging**
5,518,262 0.03
919 Exscientia Ltd**
3,132,549 0.02
3,678 Exscientia Ltd**
12,537,015 0.07
157,436 Farmer’s Business Network Inc**
10,227,043 0.06
235,953 GM Cruise Holdings LLC**
5,962,532 0.03
1,924,865 Grand Rounds, Inc (Pref)**
5,312,627 0.03
4,185,730 Grand Rounds, Inc (Pref)**
11,636,330 0.06
459,380 Joby Aviation Inc Pipe**
5,501,259 0.03
3,924,026 JumpCloud Inc**
15,068,260 0.08
760,471 Loadsmart Inc**
9,589,539 0.05
561,098 Mythic Inc**
4,096,015 0.02
4,980 NCB Warrant Holding**
－ 0.00
6,025 Neon Payments Ltd (Wts 8/10/2021)**
152,553 0.00
750,669 Noodle Inc**
6,695,968 0.04
247,791 Pixel Group Holdings Inc**
8,702,420 0.05
129,448 Psiquantum Corp**
3,394,127 0.02
261,161 Relativity Space Inc**
6,004,091 0.03
352,227 Rocket Lab Inc Pipe**
3,345,945 0.02
46,362 SambaNova Systems Inc**
4,731,706 0.03
134,315 SambaNova Systems Inc**
13,708,189 0.07
1,284,736 Sema4 Holdings Corp Lockup**
10,791,782 0.06
167,805 Snorkel AI Inc**
2,520,431 0.01
46,853 Snorkel AI Inc**
703,732 0.00
607,300 Sun Country Airlines Lockup**
19,409,308 0.10
524,687 Volta Inc PIPE**
4,572,647 0.02
337,227 Zero Mass Water, Inc.**
5,668,786 0.03
337,227 Zero Mass Water, Inc. (Wts 8/11/2021)**
350,716 0.00
335,833,139 1.78
普通／優先株式（証券）およびワラント合計
413,489,895 2.19
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数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
債券
オーストラリア
USD 17,943,829 Quintis Australia Pty Ltd 1/10/2028 (Zero Coupon)**
17,943,829 0.09
USD 17,949,167 Quintis Australia Pty Ltd 7.5% 1/10/2026**
17,949,167 0.10
35,892,996 0.19
ケイマン諸島
CNY 103,700,000 Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd
(Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)** － 0.00
インド
USD 19,051,000 REI Agro Ltd (Restricted) (Defaulted) 5.5%
2 0.00
13/11/2014**
アイルランド
EUR 250,000 Invesco Euro CLO II DAC FRN 15/8/2034** 295,596 0.00
EUR 250,000 Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2035** 295,597 0.01
591,193 0.01
米国
USD 849,000 Avianca Holdings SA 9% 27/8/2026**
849,000 0.00
USD 2,090,000 Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)** － 0.00
849,000 0.00
債券合計
37,333,191 0.20
その他の譲渡性のある有価証券合計
450,823,086 2.39
ポートフォリオ合計
18,389,446,939 97.97
その他の純資産 379,014,257 2.03
純資産合計（米ドル）
18,768,461,196 100.00
* 当該有価証券は貸付有価証券です。
~ 当該投資は関連当事者のファンドへの投資です。
**当該有価証券は公正価値修正の対象です。
†当該有価証券は、担保として差し入れられたものまたは保証が付与されたものです。
'A'、'B'、'C'、'H'：議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※
(Pref) 優先株式（優先証券）です。※
(Defaulted) デフォルト銘柄です。※
(Restricted) 取引等の制限がかかっている銘柄です。※
(FRN) 変動利付債です。※
(Perpetual) 永久債です。なお、記号の直前にある日付は発行体が債券を償還する可能性のある日を表します。※
'144A'：米国の適格機関投資家向け私募証券市場において発行された証券です。※
※はアセットマネジメントOneにて追記しました。
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外国為替予約取引明細表
2021年8月31日現在
通貨 買建金額 通貨 売建金額 契約相手 満期日 未実現利益／（損
失）（米ドル）
AUD 37,406,747 USD 28,699,085 JP Morgan 2/9/2021 (1,345,599)
JPY 8,497,095,009 USD 77,676,496 JP Morgan 9/9/2021 (213,866)
USD 35,969,297 BRL 183,929,000 Citibank 9/9/2021 274,074
USD 32,889,012 CNH 211,206,000 HSBC Bank Plc 9/9/2021 193,666
USD 1,475,229 CNH 9,473,862 Citibank 9/9/2021 8,646
BRL 45,106,414 USD 8,804,000 Goldman Sachs 10/9/2021 (51,437)
USD 8,804,000 BRL 44,741,928 Citibank 10/9/2021 122,162
BRL 31,956,126 USD 6,089,781 Deutsche Bank 15/9/2021 106,575
BRL 120,562,242 USD 23,069,698 Citibank 15/9/2021 307,557
EUR 47,443,578 USD 55,524,026 Morgan Stanley 15/9/2021 587,199
EUR 30,037,014 USD 35,206,534 Deutsche Bank 15/9/2021 318,056
RUB 1,694,700,015 USD 23,069,698 Bank of America 15/9/2021 5,263
USD 27,906,472 EUR 23,763,092 Citibank 15/9/2021 (197,989)
USD 37,149,048 EUR 31,625,497 Bank of America 15/9/2021 (254,231)
EUR 1,140,000 USD 1,382,518 BNP Paribas 16/9/2021 (34,220)
USD 1,392,264 EUR 1,140,000 UBS 16/9/2021 43,966
USD 10,862,916 INR 800,108,109 BNP Paribas 17/9/2021 (85,005)
CAD 4,407,285 USD 3,581,632 Bank of America 23/9/2021 (90,556)
CAD 36,035,715 USD 29,286,600 Deutsche Bank 23/9/2021 (742,169)
USD 11,006,881 CNH 71,750,685 UBS 23/9/2021 (84,505)
USD 63,070,027 CNH 411,058,901 JP Morgan 23/9/2021 (472,403)
GBP 26,404,887 EUR 30,822,000 BNP Paribas 24/9/2021 (64,665)
GBP 715,379 EUR 835,000 Morgan Stanley 24/9/2021 (1,693)
JPY 160,027,741 EUR 1,207,000 JP Morgan 24/9/2021 31,308
JPY 2,787,814,436 EUR 21,028,000 Citibank 24/9/2021 544,143
USD 90,370,206 CNH 587,523,817 HSBC Bank Plc 24/9/2021 (441,310)
USD 1,835,485 EUR 1,544,641 UBS 24/9/2021 8,320
USD 45,123,648 CNH 293,437,726 Deutsche Bank 30/9/2021 (204,232)
EUR 60,487,000 USD 71,511,488 Citibank 7/10/2021 56,970
JPY 670,954,000 USD 6,067,327 JP Morgan 7/10/2021 50,868
JPY 14,281,679,000 USD 129,142,360 BNP Paribas 7/10/2021 1,087,283
USD 2,350,443 CNH 15,329,000 Deutsche Bank 8/10/2021 (16,075)
USD 67,716,410 CNH 441,576,000 HSBC Bank Plc 8/10/2021 (454,875)
BRL 28,643,464 USD 5,569,971 Citibank 14/10/2021 (39,775)
INR 1,310,566,000 USD 17,379,437 Citibank 14/10/2021 509,151
INR 72,910,000 USD 966,486 UBS 14/10/2021 28,700
JPY 380,354,548 EUR 2,915,411 Morgan Stanley 14/10/2021 18,524
JPY 4,688,886,333 EUR 35,932,000 State Street 14/10/2021 238,097
JPY 16,089,211,452 USD 146,204,142 JP Morgan 14/10/2021 515,233
USD 3,384,050 BRL 17,989,000 Citibank 14/10/2021 (89,088)
USD 37,086,885 EUR 31,181,260 JP Morgan 14/10/2021 188,310
JPY 427,956,997 USD 3,872,641 JP Morgan 15/10/2021 29,977
JPY 7,098,211,000 USD 64,240,227 Barclays 15/10/2021 489,648
USD 64,070,092 CNH 418,416,145 HSBC Bank Plc 15/10/2021 (497,143)
GBP 46,205,000 USD 63,647,420 Goldman Sachs 21/10/2021 41,629
JPY 4,866,408,000 USD 44,407,493 JP Morgan 21/10/2021 (27,897)
JPY 225,380,880 USD 2,056,632 Morgan Stanley 21/10/2021 (1,253)
MXN 51,908,277 USD 2,569,058 Morgan Stanley 21/10/2021 (4,948)
MXN 771,327,000 USD 38,167,230 UBS 21/10/2021 (66,046)
JPY 6,313,756,825 USD 57,609,551 JP Morgan 22/10/2021 (30,325)
USD 1,272,237 NOK 11,481,000 Bank of America 22/10/2021 (48,651)
USD 39,798,991 NOK 359,100,000 JP Morgan 22/10/2021 (1,515,425)
EUR 1,913,455 USD 2,261,651 Bank of America 28/10/2021 3,238
EUR 43,523,545 USD 51,444,560 Citibank 28/10/2021 72,706
JPY 380,898,705 EUR 2,927,000 Citibank 28/10/2021 9,228
JPY 7,919,848,524 EUR 60,856,000 Deutsche Bank 28/10/2021 196,295
JPY 393,153,000 USD 3,574,180 Citibank 28/10/2021 11,393
JPY 10,088,955,000 USD 91,714,271 Morgan Stanley 28/10/2021 297,446
USD 94,413,799 EUR 79,782,448 Citibank 28/10/2021 (21,837)
USD 27,927,462 EUR 23,545,693 JP Morgan 29/10/2021 56,749
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
通貨 買建金額 通貨 売建金額 契約相手 満期日 未実現利益／（損
失）（米ドル）
IDR 262,316,379,000 USD 18,108,269 HSBC Bank Plc 3/11/2021 214,933
GBP 2,168,000 USD 3,015,019 Bank of America 4/11/2021 (26,598)
GBP 36,501,000 USD 50,756,374 JP Morgan 4/11/2021 (442,556)
JPY 5,778,711,000 USD 52,689,025 BNP Paribas 4/11/2021 15,859
JPY 319,277,000 USD 2,918,398 JP Morgan 4/11/2021 (6,424)
JPY 5,127,334,000 USD 46,867,127 UBS 4/11/2021 (103,144)
USD 30,593,447 CNH 198,888,000 HSBC Bank Plc 4/11/2021 (57,980)
USD 49,088,394 CNH 319,724,000 Deutsche Bank 4/11/2021 (185,554)
USD 2,202,530 CNH 14,345,921 UBS 4/11/2021 (8,378)
USD 27,791,559 EUR 23,385,499 JP Morgan 4/11/2021 140,837
USD 70,022,565 HKD 544,604,000 Citibank 4/11/2021 16,369
USD 2,674,236 HKD 20,799,128 BNP Paribas 4/11/2021 609
NOK 415,016,000 CHF 43,216,990 Morgan Stanley 10/11/2021 292,805
JPY 6,933,337,000 USD 62,745,773 JP Morgan 12/11/2021 493,878
JPY 244,291,000 USD 2,210,763 Morgan Stanley 12/11/2021 17,440
USD 72,561,280 HKD 564,521,000 Citibank 12/11/2021 (6,374)
NOK 248,864,000 CHF 25,895,011 Morgan Stanley 16/11/2021 192,015
AUD 1,851,018 USD 1,343,042 Bank of America 18/11/2021 11,037
AUD 56,756,532 USD 41,180,321 JP Morgan 18/11/2021 338,889
JPY 6,309,623,938 USD 57,496,131 JP Morgan 18/11/2021 57,283
AUD 1,022,516 USD 740,884 UBS 19/11/2021 7,121
AUD 47,610,569 USD 34,499,552 Deutsche Bank 19/11/2021 329,228
KRW 41,596,407,712 USD 35,534,263 Citibank 24/11/2021 353,077
KRW 40,153,450,000 USD 34,088,580 UBS 24/11/2021 553,846
KRW 1,504,460,000 USD 1,277,228 HSBC Bank Plc 24/11/2021 20,746
KRW 43,615,605,000 USD 37,435,074 Citibank 1/12/2021 190,450
AUD 10,333,133 USD 7,498,147 HSBC Bank Plc 2/12/2021 61,289
JPY 3,883,779,000 USD 35,430,638 UBS 2/12/2021 (497)
JPY 197,437,174 USD 1,801,150 Morgan Stanley 2/12/2021 (10)
USD 50,339,619 SEK 437,521,847 JP Morgan 2/12/2021 (488,256)
KRW 43,644,947,000 USD 37,335,284 UBS 8/12/2021 312,898
1,650,000
未実現純利益
128/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
通貨 買建金額 通貨 売建金額 契約相手 満期日 未実現利益／（損
失）（米ドル）
AUD Hedged Share Class
354,075,260 261,441,803 BNY Mellon 15/9/2021 (2,503,361)
AUD USD
4,219,224 5,860,521 BNY Mellon 15/9/2021 (66,618)
USD AUD
(2,569,979)
未実現純損失
CHF Hedged Share Class
34,092,403 37,552,412 BNY Mellon 15/9/2021 (173,387)
CHF USD
684,309 626,912 BNY Mellon 15/9/2021 (3,038)
USD CHF
(176,425)
未実現純損失
CNH Hedged Share Class
165,027,336 25,448,884 BNY Mellon 15/9/2021 82,353
CNY USD
992,636 6,451,320 BNY Mellon 15/9/2021 (5,445)
USD CNY
76,908
未実現純利益
EUR Hedged Share Class
2,347,479,640 2,772,916,892 BNY Mellon 15/9/2021 3,431,821
EUR USD
47,192,539 40,343,136 BNY Mellon 15/9/2021 (520,903)
USD EUR
2,910,918
未実現純利益
GBP Hedged Share Class
130,394,553 181,330,773 BNY Mellon 15/9/2021 (1,607,640)
GBP USD
4,105,384 3,000,634 BNY Mellon 15/9/2021 (30,393)
USD GBP
(1,638,033)
未実現純損失
HKD Hedged Share Class
394,958,270 50,788,384 BNY Mellon 15/9/2021 (24,347)
HKD USD
10,781,510 83,898,519 BNY Mellon 15/9/2021 (1,977)
USD HKD
(26,324)
未実現純損失
JPY Hedged Share Class
5,570,887,517 50,738,527 BNY Mellon 15/9/2021 50,552
JPY USD
678,655 74,510,848 BNY Mellon 15/9/2021 (651)
USD JPY
49,901
未実現純利益
PLN Hedged Share Class
62,680,917 16,231,255 BNY Mellon 15/9/2021 137,356
PLN USD
365,799 1,428,308 BNY Mellon 15/9/2021 (7,191)
USD PLN
130,165
未実現純利益
SGD Hedged Share Class
101,342,931 74,990,517 BNY Mellon 15/9/2021 433,160
SGD USD
1,389,092 1,891,971 BNY Mellon 15/9/2021 (18,993)
USD SGD
414,167
未実現純利益
未実現純利益合計
821,298
（米ドル原資産エクスポージャー－6,745,573,111米ドル）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
先物取引明細表
2021年8月31日現在
契約数量 通貨 銘柄 満期日 原資産エクスポー 未実現利益／
ジャー （損失）
（米ドル） （米ドル）
2,585 AUD Australian 10 Year Bond September 2021 275,173,258 7,168,579
87 CAD S&P/TSX 60 Index September 2021 17,030,636 565,115
2,108 EUR Euro Bund September 2021 437,927,483 3,132,132
1,224 EUR Euro-BTP September 2021 222,296,419 3,336,319
203 EUR FTSE MIB Market Index September 2021 31,095,195 458,879
(426) EUR EURO STOXX 50 Index September 2021 21,039,427 (751,224)
(434) EUR Euro BUXL September 2021 109,476,739 1,881,368
95 GBP FTSE 100 Index September 2021 9,273,383 179,655
145 JPY Japanese 10 Year Bond (OSE) September 2021 201,070,225 542,480
(34) JPY Nikkei 225 (Yen) September 2021 4,342,207 129,398
1,583 USD Russell 2000 E-Mini Index September 2021 178,736,530 (5,735,756)
291 USD MSCI Emerging Markets Index September 2021 18,871,350 (1,080,870)
(1,481) USD NASDAQ 100 E-Mini Index September 2021 459,857,905 (45,144,880)
(9,817) USD S&P 500 E-Mini Index September 2021 2,215,942,325 (22,260,014)
(844) GBP Long Gilt December 2021 149,674,477 (215,200)
584 USD US Long Bond (CBT) December 2021 95,593,500 720,895
546 USD US Ultra Bond (CBT) December 2021 108,517,500 1,137,346
47 USD US Treasury 10 Year Note (CBT) December 2021 6,278,906 26,806
(2,656) USD US Ultra 10 Year Note December 2021 394,125,500 (2,367,876)
合計
4,956,322,965 (58,276,848)
スワップ明細表
2021年8月31日現在
種類 額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
CDS USD (7,930,000) Fund provides default
protection on Bombardier
Inc; and receives Fixed 5%
Barclays 20/12/2021 499,939 99,034
CDS USD 5,283,878 Fund receives default
protection on Bombardier
Inc; and pays Fixed 5%
Barclays 20/6/2023 (842,884) (305,658)
CDS USD (2,269,083) Fund provides default
protection on
CDX.NA.IG.33.V1 ; and
Goldman
receives Fixed 1%
Sachs 20/12/2024 10,303 44,051
CDS USD 38,909,000 Fund receives default
protection on
CDX.NA.IG.34.V1; and pays
Goldman
Fixed 1%
Sachs 20/6/2025 (350,214) (781,825)
CDS USD (148,796,424) Fund provides default
protection on
CDX.NA.HY.34.V9; and
Goldman
receives Fixed 5%
Sachs 20/6/2025 9,383,525 13,872,851
CDS EUR (43,271,641) Fund provides default
protection on
ITRAXX.XO.34.V2; and
Goldman
receives Fixed 5%
Sachs 20/12/2025 2,476,659 6,418,748
CDS EUR (34,550,000) Fund provides default
protection on
ITRAXX.XO.35.V1; and
Goldman
receives Fixed 5%
Sachs 20/6/2026 (114,997) 5,010,464
IRS MXN 396,900,000 Fund receives Fixed
6.4775%; and pays Floating
Goldman
MXN MXIBTIIE 1 Month
Sachs 12/8/2026 53,505 53,505
IRS MXN 547,970,000 Fund receives Fixed
6.4275%; and pays Floating
Goldman
MXN MXIBTIIE 1 Month
Sachs 13/8/2026 14,697 14,697
Fund receives Fixed 6.465%;
IRS MXN 545,000,000
and pays Floating MXN
Goldman
MXIBTIIE 1 Month
Sachs 13/8/2026 58,482 58,482
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRS MXN 444,300,000 Fund receives Fixed 6.415%;
and pays Floating MXN
Goldman
MXIBTIIE 1 Month
Sachs 14/8/2026 (331) (331)
IRS MXN 269,500,000 Fund receives Fixed 6.44%;
and pays Floating MXN
Goldman
MXIBTIIE 1 Month
Sachs 14/8/2026 14,266 14,266
IRS MXN 400,305,000 Fund receives Fixed 6.42%;
and pays Floating MXN
Goldman
MXIBTIIE 1 Month
Sachs 17/8/2026 3,190 3,190
IRS USD 43,106,909 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 0.93%
Sachs 14/10/2026 (109,515) (109,515)
Fund receives Floating USD
IRS USD 61,797,854
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.5445%
Sachs 27/5/2031 (1,627,196) (1,627,196)
IRS USD 10,973,193 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.517%
Sachs 28/5/2031 (261,150) (261,150)
IRS USD 190,950,605 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 2.14%
Sachs 17/6/2031 (3,715,700) (3,715,700)
IRS USD 96,190,000 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 2.1205%
Sachs 18/6/2031 (1,783,227) (1,783,227)
IRS USD 39,718,000 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.95%
Sachs 2/7/2031 (414,666) (414,666)
IRS USD 92,676,401 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.953%
Sachs 2/7/2031 (980,532) (980,532)
Fund receives Floating EUR
IRS EUR 69,409,269
EURIBOR 6 Month; and pays
Goldman
Fixed 0.02%
Sachs 26/8/2031 (524,488) (524,488)
IRS USD 55,301,312 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.378%
Sachs 12/10/2031 (419,817) (419,817)
IRS USD 82,542,211 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.36%
Sachs 14/10/2031 (478,404) (478,404)
IRS USD 29,795,372 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.421%
Sachs 26/11/2031 (285,377) (285,377)
IRS USD 20,620,948 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.39%
Sachs 30/11/2031 (132,885) (132,885)
IRS USD 15,987,761 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.675%
Sachs 26/11/2041 (237,053) (237,053)
IRS USD 34,474,128 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.613%
Sachs 25/1/2051 (29,968) (29,968)
IRS USD 60,413,537 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.467%
Sachs 28/1/2051 2,108,919 2,108,919
IRS USD 35,570,896 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.562%
Sachs 1/2/2051 414,918 414,918
IRS USD 19,869,022 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.646%
Sachs 4/2/2051 (177,487) (177,487)
IRS USD 8,105,586 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.885%
Sachs 22/2/2051 (547,978) (547,978)
IRS USD 31,964,407 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.98%
Sachs 27/5/2051 (2,935,474) (2,935,474)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRS USD 5,267,133 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.945%
Sachs 28/5/2051 (439,116) (439,116)
IRS USD 10,024,005 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 2.005%
Sachs 7/6/2051 (983,537) (983,537)
IRS USD 20,648,401 Fund receives Fixed 1.795%;
and pays Floating USD LIBOR
Goldman
3 Month
Sachs 22/6/2051 954,906 954,906
IRS USD 7,982,710 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.602%
Sachs 23/8/2051 12,015 12,015
Fund receives Floating USD
IRS USD 7,551,333
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.68%
Sachs 30/11/2051 (108,739) (108,739)
IRS BRL 198,073,301 Fund receives Fixed 9.385%;
and pays Floating BRL BROIS
1 Day JP Morgan
2/1/2025 131,264 131,264
IRS BRL 216,083,102 Fund receives Fixed 9.42%;
and pays Floating BRL BROIS
1 Day JP Morgan
2/1/2025 182,065 182,065
IRS BRL 215,286,626 Fund receives Fixed 9.54%;
and pays Floating BRL BROIS
1 Day JP Morgan
2/1/2025 337,103 337,103
TRS USD 10,883,000 Fund receives USD LIBOR 3
Month BBA + 0bps; and pays
IBOXX US Dollar Liquid
BNP
Investment + 0bps
Paribas 20/9/2021 (87,046) (86,612)
TRS USD 354 Fund receives S&P 500
Annual Dividend Index
December 21 + 0bps; and
BNP
pays Fixed 0%
Paribas 17/12/2021 991,200 991,200
TRS USD 10,840,000 Fund receives USD LIBOR 3
Month BBA + 0bps; and pays
Markit IBOXX US Dollar
Goldman
Liquid High Yield + 0bps
Sachs 20/9/2021 (183,560) (183,182)
TRS USD 43,792,000 Fund receives USD LIBOR 3
Month BBA + 0bps; and pays
IBOXX US Dollar Liquid
Goldman
Investment + 0bps (182,377) (180,795)
Sachs 20/9/2021
合計（米ドル原資産エクスポージャー－1,695,140,329米ドル）
(306,762) 12,990,966
CDS:クレジット・デフォルト・スワップ
IRS:金利スワップ
TRS:トータル・リターン・スワップ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
買建オプション明細表
2021年8月31日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
22,500,795 プット OTC USD/BRL Bank of
USD 5.2
America 9/9/2021 (96,791) 346,340
118,885,300 プット OTC EUR/USD BNP
EUR 1.16
Paribas 24/2/2022 (152,953) 902,918
184,727,638 プット OTC EUR/USD Deutsche
EUR 1.165
Bank 15/10/2021 (812,124) 476,863
22,836,678 プット OTC USD/BRL Deutsche
USD 5.2
Bank 3/11/2021 (146,771) 130,580
125,233,486 プット OTC AUD/JPY HSBC Bank
AUD 80.5
Plc 28/9/2021 249,510 678,974
43,864,660 コール OTC USD/CNH JP Morgan USD 6.6
27/10/2021 (183,662) 87,478
375,297,403 プット OTC EUR/USD Morgan
EUR 1.17
Stanley 23/9/2021 (1,823,907) 741,328
159,050,800 プット OTC EUR/USD Morgan
EUR 1.1625
Stanley 24/11/2021 (350,594) 682,715
27,688 コール Alliance Data Barclays
Systems Corp EUR 330
17/9/2021 (325,281) 3,232
18,901 コール Moelis & Co Barclays EUR 710
15/10/2021 (409,421) 36,887
77,322 コール Paypal Holdings BNP
USD 292.5
Inc Paribas 15/10/2021 170,983 621,677
5,667,656 コール Vodafone Group BNP
GBP 1.25
Plc Paribas 15/10/2021 31,560 188,548
177,375 コール D.R. Horton Inc Citibank USD 102.5
19/11/2021 (247,476) 559,580
6,696 コール Amazon.com Inc Citibank USD 4,150
17/6/2022 (236,032) 688,016
6,279 コール EURO STOXX 50 Credit
EUR 4,150
Index Suisse 17/9/2021 129,594 532,448
29,800 コール United Rentals Credit
USD 360
Inc Suisse 17/9/2021 (268,380) 207,779
コール Banco Santander Credit
90,004
EUR 90
SA Suisse 15/10/2021 (65,012) 97,510
284,056 コール Unilever Plc Credit
EUR 49.7717
Suisse 15/10/2021 (169,408) 64,751
6,279 コール EURO STOXX 50 Credit
EUR 4,200
Index Suisse 19/11/2021 161,781 731,735
17,579 コール Generac Holdings Credit
USD 450
Inc Suisse 19/11/2021 62,723 466,161
13,329 プット ASML Holding NV Goldman
EUR 620
Sachs 15/10/2021 (116,171) 119,134
コール Vodafone Group Goldman
5,668,848
GBP 1.25
Plc Sachs 19/11/2021 33,329 317,778
21,544 プット S&P 500 Index Morgan
USD 4,339.43
Stanley 15/10/2021 260,382 886,757
355 コール Advance Auto Exchange
Parts Inc Traded USD 210
17/9/2021 (241,280) 38,163
73 コール Alphabet Inc Exchange
USD 2,800
Traded 17/9/2021 533,832 861,765
428 プット American Airlines Exchange
Group Inc Traded USD 18
17/9/2021 (7,804) 11,556
313 プット American Airlines Exchange
Group Inc Traded USD 16
15/10/2021 (6,959) 8,764
261 プット American Airlines Exchange
Group Inc Traded USD 15
17/12/2021 (7,368) 14,225
2,640 コール Apple Inc Exchange
USD 150
Traded 17/9/2021 280,545 1,009,800
1,251 コール Apple Inc Exchange
USD 155
Traded 15/10/2021 15,359 434,723
コール Exchange
4,317 Barclays Plc
GBP 1.9
Traded 15/10/2021 (30,792) 237,996
703 コール Best Buy Co Inc Exchange
USD 120
Traded 15/10/2021 (56,317) 253,080
858 コール Best Buy Co Inc Exchange
USD 125
Traded 19/11/2021 (132,254) 311,025
133/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
535 コール Caesars Exchange
Entertainment Traded
Corp Inc USD 100
21/1/2022 (151,664) 696,837
134/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
2,214 コール Carrier Global Exchange
USD 47
Corp Traded 17/9/2021 1,854,710 2,368,980
374 コール Charter Exchange
Communications Traded
USD 780
Inc 17/9/2021 898,634 1,559,580
254 コール Charter Exchange
Communications Traded
USD 760
Inc 17/9/2021 1,236,412 1,544,320
4,781 コール Comcast Corp Exchange
USD 60
Traded 17/9/2021 (242,563) 384,870
791 コール Constellation Exchange
Brands Inc Traded USD 245
15/10/2021 (199,122) 21,753
472 コール Constellation Exchange
Brands Inc Traded USD 225
15/10/2021 (84,389) 102,660
389 コール Crowdstrike Exchange
Holdings Inc Traded USD 260
15/10/2021 801,055 1,245,773
120 コール Deere & Co Exchange
USD 380
Traded 17/9/2021 (129,868) 72,600
214 コール Deere & Co Exchange
USD 380
Traded 15/10/2021 109,009 239,145
3,302 コール Devon Energy Corp Exchange
USD 28
Traded 21/1/2022 (96,859) 1,304,290
2,677 コール Devon Energy Corp Exchange
USD 35
Traded 21/1/2022 (147,325) 394,857
コール Diamondback Exchange
1,545
Energy Inc Traded USD 115
17/12/2021 (733,465) 119,737
925 コール Diamondback Exchange
Energy Inc Traded USD 90
17/12/2021 (917,580) 314,500
1,145 コール DR Horton Inc Exchange
USD 95
Traded 17/9/2021 89,593 327,470
1,748 プット EURO STOXX 50 Exchange
EUR 3,900
Index Traded 17/9/2021 (1,392,561) 191,180
1,043 コール Facebook Inc Exchange
USD 375
Traded 17/9/2021 46,054 1,048,215
972 コール Facebook Inc Exchange
USD 390
Traded 15/10/2021 (434,712) 806,760
400 コール FedEx Corp Exchange
USD 310
Traded 17/9/2021 (331,894) 3,000
1,503 コール Freeport-McMoRan Exchange
USD 40
Inc Traded 17/9/2021 (302,797) 24,048
705 コール Freeport-McMoRan Exchange
USD 42
Inc Traded 17/9/2021 (54,449) 4,935
813 コール Global Payments Exchange
USD 200
Inc Traded 19/11/2021 (798,557) 56,910
1,588 コール JPMorgan Chase & Exchange
USD 155
Co Traded 17/9/2021 230,681 932,950
コール Lions Gate Exchange
590
Entertainment Traded
USD 25
Corp 17/9/2021 (6,348) 44,250
937 プット Lowe’s Cos Inc Exchange
USD 190
Traded 15/10/2021 (466,775) 142,893
1,236 コール Masco Corp Exchange
USD 60
Traded 15/10/2021 85,255 364,620
593 コール Mastercard Inc Exchange
USD 365
Traded 17/9/2021 (64,479) 117,710
458 コール Mastercard Inc Exchange
USD 365
Traded 15/10/2021 (155,570) 283,960
640 コール Mastercard Inc Exchange
USD 375
Traded 19/11/2021 (268,949) 508,800
1,203 コール Micron Technology Exchange
USD 75
Inc Traded 15/10/2021 (48,852) 355,486
725 コール Microsoft Corp Exchange
USD 305
Traded 15/10/2021 117,913 471,250
135/214
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
1,184 コール Microsoft Corp Exchange
USD 310
Traded 19/11/2021 (112,309) 1,000,480
777 コール Nucor Corp Exchange
USD 110
Traded 15/10/2021 358,150 815,850
136/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
533 コール Parker-Hannifin Exchange
USD 340
Corp Traded 19/11/2021 (238,779) 121,258
951 プット PG&E Corp Exchange
USD 8
Traded 17/9/2021 (22,138) 6,181
441 プット PG&E Corp Exchange
USD 7
Traded 17/12/2021 (8,261) 10,804
1,488 コール salesforce.com Exchange
USD 260
Inc Traded 15/10/2021 1,062,371 1,841,400
515 コール salesforce.com Exchange
USD 280
Inc Traded 19/11/2021 (56,475) 356,638
316 プット Seagate Exchange
Technology Plc Traded USD 80
17/9/2021 (4,814) 13,904
4,441 コール Societe Generale Exchange
EUR 28
SA Traded 17/9/2021 (209,651) 94,518
7,542 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 452
Trust Traded 10/9/2021 214,698 1,817,622
19,778 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 450
Trust Traded 17/9/2021 5,395,414 9,176,992
5,288 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 451
Trust Traded 17/9/2021 566,092 2,115,200
24,718 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 450
Trust Traded 15/10/2021 5,807,420 20,256,401
3,062 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 453
Trust Traded 15/10/2021 429,035 1,944,370
777 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 360
Trust Traded 17/12/2021 6,188,881 7,196,574
8,006 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 465
Trust Traded 31/12/2021 921,075 6,204,650
428 コール TE Connectivity Exchange
USD 145
Ltd Traded 15/10/2021 142,366 348,820
159 コール Thermo Fisher Exchange
Scientific Inc Traded USD 560
15/10/2021 43,202 225,780
コール Thermo Fisher Exchange
172
Scientific Inc Traded USD 580
17/12/2021 14,466 302,720
2,108 コール TJX Cos Inc/The Exchange
USD 75
Traded 15/10/2021 (100,010) 261,392
261 コール Twilio Inc Exchange
USD 390
Traded 15/10/2021 (107,593) 211,410
502 プット Uber Technologies Exchange
USD 25
Inc Traded 17/12/2021 (12,358) 12,299
343 コール United Parcel Exchange
Service Inc Traded USD 200
15/10/2021 (25,290) 88,323
1,238 コール Vinci SA Exchange
EUR 100
Traded 17/9/2021 (299,378) 2,927
4,133 コール Wells Fargo & Co Exchange
USD 45
Traded 17/9/2021 576,164 1,446,550
4,279 コール Wells Fargo & Co Exchange
USD 50
Traded 15/10/2021 (247,040) 554,131
696 コール Western Digital Exchange
USD 65
Corp Traded 17/9/2021 17,947 101,616
696 コール Western Digital Exchange
USD 70
Corp Traded 15/10/2021 50,454 108,228
695 コール Western Digital Exchange
USD 75
Corp Traded 15/10/2021 (22,857) 62,898
1,010 コール Williams-Sonoma Exchange
USD 170
Inc Traded 19/11/2021 1,224,893 2,206,850
2,243 コール Xilinx Inc Exchange
USD 160
Traded 17/9/2021 (671,295) 649,348
524 コール Xilinx Inc Exchange
USD 170
Traded 17/9/2021 (74,879) 63,404
505 コール Zscaler Inc Exchange
USD 250 1,121,235 1,945,513
Traded 19/11/2021
合計（米ドル原資産エクスポージャー－2,422,972,632米ドル）
16,404,115 90,369,676
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
売建オプション明細表
2021年8月31日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(33,751,192) プット OTC USD/BRL Bank of
USD 5
America 9/9/2021 198,067 (37,212)
(187,648,701) プット OTC EUR/USD Bank of
EUR 1.145
America 23/9/2021 177,412 (14,644)
(138,545,728) プット OTC EUR/USD Deutsche
EUR 1.145
Bank 15/10/2021 215,999 (70,039)
(22,836,678) プット OTC USD/BRL Deutsche
USD 4.85
Bank 3/11/2021 16,334 (114,520)
(13,128,507) プット OTC USD/CNH JP Morgan USD 6.45
27/10/2021 (3,280) (51,608)
(65,796,989) コール OTC USD/CNH JP Morgan USD 6.75
27/10/2021 116,301 (31,881)
(93,824,351) プット OTC EUR/USD Morgan
EUR 1.145
Stanley 23/9/2021 131,095 (7,322)
(27,688) プット Alliance Data
Systems Corp EUR 295
Barclays 17/9/2021 36,059 (135,109)
(27,688) コール Alliance Data
Systems Corp EUR 360
Barclays 17/9/2021 83,276 (180)
(18,901) プット Moelis & Co EUR 640
Barclays 15/10/2021 (435,669) (660,306)
(18,901) コール Moelis & Co EUR 750
Barclays 15/10/2021 147,909 (11,135)
コール Paypal Holdings BNP
(77,322)
USD 315
Inc Paribas 15/10/2021 (59,429) (197,835)
(77,322) プット Paypal Holdings BNP
USD 255
Inc Paribas 15/10/2021 270,367 (169,595)
(162,705) プット D.R. Horton Inc USD 87.5
Citibank 19/11/2021 16,562 (427,623)
(177,375) コール D.R. Horton Inc USD 110
Citibank 19/11/2021 145,724 (244,501)
(79,987) プット Global Payments
USD 150
Inc Citibank 17/12/2021 (253,031) (461,604)
(3,348) プット Amazon.com Inc USD 2,800
Citibank 17/6/2022 148,704 (338,062)
(6,308) コール EURO STOXX 50 Credit
EUR 4,300
Index Suisse 17/9/2021 88,233 (49,632)
(29,800) プット United Rentals Credit
USD 280
Inc Suisse 17/9/2021 233,751 (4,649)
(25,687) プット Alliance Data
Credit
Systems Corp EUR 280
Suisse 15/10/2021 (18,363) (128,119)
(90,004) プット Banco Santander Credit
EUR 80
SA Suisse 15/10/2021 45,985 (38,484)
(284,056) プット Unilever Plc Credit
EUR 43.4899
Suisse 15/10/2021 25,222 (87,831)
(6,308) コール EURO STOXX 50 Credit
EUR 4,350
Index Suisse 19/11/2021 81,274 (252,044)
(17,579) プット Generac Holdings Credit
USD 360
Inc Suisse 19/11/2021 84,702 (101,635)
(11,309) プット EURO STOXX 50 Credit
EUR 3,500
Index Suisse 17/12/2021 297,595 (425,750)
(7,886) コール Jupai Holdings Goldman JPY
Ltd Sachs 27,807.04 10/9/2021 15,692 (72)
(21,023) コール Jupai Holdings Goldman JPY
Ltd Sachs 13,105.73 10/9/2021 18,754 (74)
(21,225) コール Jupai Holdings Goldman JPY
Ltd Sachs 12,659.75 10/9/2021 12,852 (537)
(13,329) コール ASML Holding NV Goldman
EUR 700
Sachs 15/10/2021 (175,251) (434,823)
5,668,848) コール Vodafone Group Goldman
GBP 1.4
Plc Sachs 19/11/2021 12,441 (69,962)
(30,639) コール Jupai Holdings JPY
JP Morgan
Ltd 17,001.1034 10/9/2021 (218,927) (239,865)
(39,995) コール Jupai Holdings JPY
JP Morgan
Ltd 6,437.0504 10/9/2021 (48,567) (65,539)
(46,940) コール Jupai Holdings JPY
JP Morgan
Ltd 20,471.642 10/9/2021 38,128 (498)
(3,363) コール Jupai Holdings Morgan JPY
Ltd Stanley 70,019.5563 10/9/2021 8,083 (3,649)
(39,657) コール Jupai Holdings Morgan JPY
Ltd Stanley 6,310.5266 10/9/2021 (78,680) (94,267)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(47,391) コール Jupai Holdings Morgan JPY
Ltd Stanley 19,909.6314 10/9/2021 21,057 (2,836)
140/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(13,372) プット Moelis & Co EUR 600
UBS 17/12/2021 (70,452) (381,274)
(355) プット Advance Auto
Exchange
Parts Inc USD 180
Traded 17/9/2021 63,994 (11,538)
(489) コール Albemarle Corp Exchange
USD 210
Traded 17/9/2021 (852,744) (1,151,595)
(73) コール Alphabet Inc Exchange
USD 3,000
Traded 17/9/2021 21,736 (74,095)
(1,751) プット Apple Inc Exchange
USD 125
Traded 17/9/2021 79,262 (23,638)
(1,780) コール Apple Inc Exchange
USD 160
Traded 17/9/2021 2,255 (105,910)
(1,251) プット Apple Inc Exchange
USD 130
Traded 15/10/2021 164,480 (80,690)
(864) コール Applied Materials Exchange
USD 150
Inc Traded 15/10/2021 36,515 (95,040)
(864) プット Applied Materials Exchange
USD 110
Inc Traded 15/10/2021 98,168 (56,592)
(581) プット Aptiv Plc Exchange
USD 145
Traded 17/9/2021 36,467 (75,530)
(546) プット Autodesk Inc Exchange
USD 290
Traded 15/10/2021 (68,793) (227,955)
(546) コール Autodesk Inc Exchange
USD 380
Traded 15/10/2021 166,342 (23,205)
(4,317) プット Barclays Plc Exchange
GBP 1.65
Traded 15/10/2021 45,315 (111,561)
(858) コール Best Buy Co Inc Exchange
USD 145
Traded 19/11/2021 25,111 (42,471)
(2,158) プット Boston Scientific Exchange
USD 38
Corp Traded 19/11/2021 83,626 (111,137)
コール Caesars
(535)
Entertainment
Exchange
Corp Inc USD 130
Traded 21/1/2022 97,109 (196,612)
(2,027) プット Carrier Global Exchange
USD 43
Corp Traded 17/9/2021 439,008 (18,243)
(4,781) コール Comcast Corp Exchange
USD 65
Traded 17/9/2021 111,231 (16,733)
(1,263) プット Constellation
Exchange
Brands Inc USD 200
Traded 15/10/2021 (58,422) (366,270)
(389) プット Crowdstrike
Exchange
Holdings Inc USD 200
Traded 15/10/2021 159,009 (31,898)
(389) コール Crowdstrike
Exchange
Holdings Inc USD 290
Traded 15/10/2021 (432,465) (617,538)
(120) プット Deere & Co Exchange
USD 320
Traded 17/9/2021 146,731 (6,600)
(214) プット Deere & Co Exchange
USD 330
Traded 15/10/2021 54,992 (41,516)
(2,316) プット Delta Air Lines Exchange
USD 33
Inc Traded 17/9/2021 85,290 (19,686)
(2,677) コール Devon Energy Corp Exchange
USD 40
Traded 21/1/2022 88,043 (186,051)
コール Exchange
(3,302) Devon Energy Corp
USD 38
Traded 21/1/2022 107,960 (312,039)
(925) コール Diamondback
Exchange
Energy Inc USD 130
Traded 17/12/2021 240,635 (37,000)
(1,545) コール Diamondback
Exchange
Energy Inc USD 135
Traded 17/12/2021 332,583 (50,213)
(817) プット Edwards
Exchange
Lifesciences Corp USD 100
Traded 19/11/2021 12,474 (161,357)
(5,629) プット EQT Corp Exchange
USD 17
Traded 17/9/2021 259,643 (225,160)
(1,748) プット EURO STOXX 50 Exchange
EUR 3,600
Index Traded 17/9/2021 584,454 (71,305)
(1,043) コール Facebook Inc Exchange
USD 405
Traded 17/9/2021 239,466 (112,122)
141/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(648) プット Facebook Inc Exchange
USD 330
Traded 15/10/2021 319,634 (113,076)
142/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(972) コール Facebook Inc Exchange
USD 415
Traded 15/10/2021 339,969 (243,972)
(400) プット FedEx Corp Exchange
USD 270
Traded 17/9/2021 (121,895) (325,000)
(705) コール Freeport-McMoRan Exchange
USD 50
Inc Traded 17/9/2021 4,771 (2,115)
(1,503) プット Freeport-McMoRan Exchange
USD 32
Inc Traded 17/9/2021 152,494 (33,066)
(813) プット Global Payments Exchange
USD 175
Inc Traded 19/11/2021 (871,729) (1,341,450)
(813) コール Global Payments Exchange
USD 220
Inc Traded 19/11/2021 380,291 (24,390)
(730) プット Hilton Worldwide
Exchange
Holdings Inc USD 110
Traded 17/9/2021 65,894 (23,725)
(91) プット Intuitive
Exchange
Surgical Inc USD 925
Traded 15/10/2021 85,137 (45,272)
(937) コール Lowe’s Cos Inc Exchange
USD 220
Traded 15/10/2021 79,396 (141,955)
(937) プット Lowe’s Cos Inc Exchange
USD 175
Traded 15/10/2021 209,724 (48,724)
(1,236) プット Masco Corp Exchange
USD 55
Traded 15/10/2021 75,006 (40,170)
(593) コール Mastercard Inc Exchange
USD 375
Traded 17/9/2021 31,883 (37,359)
(458) プット Mastercard Inc Exchange
USD 325
Traded 15/10/2021 29,323 (169,460)
(917) コール Mastercard Inc Exchange
USD 395
Traded 15/10/2021 102,113 (95,368)
(640) プット Mastercard Inc Exchange
USD 330
Traded 19/11/2021 (79,832) (542,400)
(959) コール Mastercard Inc Exchange
USD 405
Traded 19/11/2021 171,915 (224,885)
プット Micron Technology Exchange
(1,219)
USD 70
Inc Traded 17/9/2021 53,270 (80,454)
(1,219) プット Micron Technology Exchange
USD 67.5
Inc Traded 15/10/2021 10,555 (176,146)
(1,654) コール Micron Technology Exchange
USD 80
Inc Traded 15/10/2021 28,559 (237,349)
(725) プット Microsoft Corp Exchange
USD 255
Traded 15/10/2021 163,042 (65,612)
(592) プット Microsoft Corp Exchange
USD 280
Traded 19/11/2021 4,596 (297,480)
コール Exchange
(1,775) Microsoft Corp
USD 335
Traded 19/11/2021 65,364 (374,525)
(1,826) コール Morgan Stanley Exchange
USD 110
Traded 15/10/2021 49,321 (249,249)
(777) プット Nucor Corp Exchange
USD 92.5
Traded 15/10/2021 375,903 (52,447)
(386) コール NVIDIA Corp Exchange
USD 230
Traded 17/9/2021 18,856 (124,485)
(421) コール NVIDIA Corp Exchange
USD 250
Traded 15/10/2021 3,909 (106,723)
コール Exchange
(421) NVIDIA Corp
USD 262.5
Traded 19/11/2021 (12,937) (168,400)
(533) プット Parker-Hannifin Exchange
USD 250
Corp Traded 19/11/2021 132,291 (118,593)
(1,488) コール salesforce.com Exchange
USD 280
Inc Traded 15/10/2021 (294,903) (580,320)
(515) プット salesforce.com Exchange
USD 230
Inc Traded 19/11/2021 128,632 (148,320)
(14,272) コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 454
Trust Traded 17/9/2021 (1,440,046) (3,339,648)
(1,784) コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 455
Trust Traded 17/12/2021 (1,302,826) (2,130,096)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(8,006) コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 480
Trust Traded 31/12/2021 (223,839) (2,305,728)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(428) プット TE Connectivity Exchange
USD 125
Ltd Traded 15/10/2021 125,608 (18,190)
(159) プット Thermo Fisher
Exchange
Scientific Inc USD 490
Traded 15/10/2021 72,052 (38,160)
(171) プット Thermo Fisher
Exchange
Scientific Inc USD 500
Traded 15/10/2021 54,307 (53,865)
(172) プット Thermo Fisher
Exchange
Scientific Inc USD 500
Traded 17/12/2021 19,117 (165,980)
コール Exchange
(1,251) TJX Cos Inc/The
USD 80
Traded 15/10/2021 55,207 (36,905)
(3,359) プット TJX Cos Inc/The Exchange
USD 65
Traded 15/10/2021 113,229 (161,232)
(261) プット Twilio Inc Exchange
USD 300
Traded 15/10/2021 78,891 (67,990)
(261) コール Twilio Inc Exchange
USD 430
Traded 15/10/2021 52,791 (65,381)
(343) プット United Parcel
Exchange
Service Inc USD 180
Traded 15/10/2021 10,553 (47,677)
(227) プット Unitedhealth
Exchange
Group Inc USD 350
Traded 17/12/2021 26,732 (86,260)
(1,238) プット Vinci SA Exchange
EUR 85
Traded 17/9/2021 173,248 (64,407)
(524) プット Walt Disney Exchange
USD 160
Co/The Traded 17/9/2021 70,093 (10,480)
(4,133) プット Wells Fargo & Co Exchange
USD 40
Traded 17/9/2021 424,151 (26,865)
(4,133) コール Wells Fargo & Co Exchange
USD 52.5
Traded 17/9/2021 112,394 (43,397)
(4,279) コール Wells Fargo & Co Exchange
USD 57.5
Traded 15/10/2021 56,769 (53,488)
(696) コール Western Digital Exchange
USD 72.5
Corp Traded 17/9/2021 (22,447) (38,280)
(695) コール Western Digital Exchange
USD 90
Corp Traded 15/10/2021 (4,438) (22,588)
(696) コール Western Digital Exchange
USD 80
Corp Traded 15/10/2021 (28,368) (40,368)
(589) プット Williams-Sonoma Exchange
USD 140
Inc Traded 17/9/2021 169,494 (11,780)
(1,010) プット Williams-Sonoma Exchange
USD 140
Inc Traded 19/11/2021 540,614 (194,425)
(524) コール Xilinx Inc Exchange
USD 185
Traded 17/9/2021 32,215 (26,724)
(661) コール Xilinx Inc Exchange
USD 175
Traded 17/9/2021 (20,841) (71,388)
(1,582) コール Xilinx Inc Exchange
USD 180
Traded 17/9/2021 262,046 (88,592)
(505) プット Zscaler Inc Exchange
USD 200
Traded 19/11/2021 230,161 (99,485)
(505) コール Zscaler Inc Exchange
USD 270 (836,905) (1,328,150)
Traded 19/11/2021
合計（米ドル原資産エクスポージャー－651,016,874米ドル）
4,195,918 (26,886,035)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
差金決済取引明細表
2021年8月31日現在
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
オーストラリア
(6,253) Afterpay Ltd JP Morgan (15,949)
(8,147) Macquarie Group Ltd JP Morgan (44,678)
(128,416) Sydney Airport JP Morgan (27,708)
(34,108) Transurban Group JP Morgan (5,340)
(93,675)
ベルギー
(2,448) UCB SA
3,938
Citibank
3,938
バミューダ
(56,000) China Resources Gas Group Ltd 8,198
Citibank
(260,000) Kunlun Energy Co Ltd JP Morgan (51,740)
(43,542)
ブラジル
(94,415) Banco BTG Pactual SA (41,031)
Citibank
(23,217) Americanas SA JP Morgan 7,200
(319,536) Hapvida Participacoes e Investimentos SA JP Morgan (66,768)
(194,369) Raia Drogasil SA JP Morgan 5,798
(94,801)
カナダ
(6,123) Agnico Eagle Mines Ltd JP Morgan 8,307
8,307
ケイマン諸島
(420) BeiGene Ltd ADR (12,335)
Citibank
(18,079) Bilibili Inc ADR (117,694)
Citibank
(286,000) China Conch Venture Holdings Ltd Citibank (30,836)
(12,905) Kingsoft Cloud Holdings Ltd Citibank (56,752)
(194,000) Longfor Group Holdings Ltd Citibank 53,721
(149,500) Microport Scientific Corp Citibank (73,117)
(33,700) Sunny Optical Technology Group Co Ltd Citibank (65,827)
(110,000) Xinyi Solar Holdings Ltd Citibank (41,309)
(215,500) CK Asset Holdings Ltd JP Morgan 36,781
(1,254,000) Country Garden Holdings Co Ltd JP Morgan (59,281)
(9,349) GDS Holdings Ltd JP Morgan 23,185
(298,000) Geely Automobile Holdings Ltd JP Morgan (39,984)
(49,500) Innovent Biologics Inc JP Morgan 73,892
(200,950) iQIYI Inc ADR JP Morgan 255,880
(60,800) Ping An Healthcare and Technology Co Ltd JP Morgan 111,850
(13,900) Shenzhou International Group Holdings Ltd JP Morgan 10,429
(8,616) Tencent Music Entertainment Group ADR JP Morgan 16,801
(1,049) Weibo Corp ADR JP Morgan 1,981
(128,400) Xiaomi Corp JP Morgan 27,246
(11,206) ZTO Express Cayman Inc JP Morgan (6,449)
108,182
中国
(414,000) China Longyuan Power Group Corp Ltd
Citibank (65,886)
(208,800) China Vanke Co Ltd Citibank 39,489
(375,000) China Molybdenum Co Ltd ‘H’ Citigroup (37,937)
(150,500) Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd Citigroup 82,811
(5,200) CanSino Biologics Inc JP Morgan 41,886
(834,000) China Southern Airlines Co Ltd JP Morgan (53,494)
(65,200) Fuyao Glass Industry Group Co Ltd JP Morgan 38,302
(269,500) Great Wall Motor Co Ltd ‘H’ JP Morgan (59,476)
(515,750) Shandong Gold Mining Co Ltd JP Morgan 48,654
34,349
中国（台湾）
(191,000) E.Sun Financial Holding Co Ltd (10,292)
Citibank
(71,000) Taiwan Cement Corp JP Morgan 1,048
(9,244)
デンマーク
(35,086) Vestas Wind Systems A/S (5,232)
Citibank
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
(5,232)
フィンランド
(41,144) Sampo Oyj
(5,786)
Citibank
(5,786)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
フランス
(2,315) Air Liquide SA
(3,087)
Citibank
(3,087)
ドイツ
(3,943) Hannover Rueck SE JP Morgan
(36,329)
(36,329)
香港
(76,000) Galaxy Entertainment Group Ltd JP Morgan (16,989)
(13,216) Link REIT JP Morgan 3,169
(13,820)
アイルランド
1,241,004 iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS
JP Morgan
ETF 186,151
238,932 iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF JP Morgan
22,698
2,488,763 iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF JP Morgan 292,430
501,279
イタリア
897,169 Leonardo SpA 163,179
Citibank
(6,753) Atlantia SpA JP Morgan (2,547)
160,632
日本
(10,700) Central Japan Railway Co JP Morgan (25,057)
(2,800) Eisai Co Ltd JP Morgan 90
(2,100) FUJIFILM Holdings Corp JP Morgan (3,736)
(40,600) Japan Post Holdings Co Ltd JP Morgan (2,208)
(54,400) Mitsui Fudosan Co Ltd JP Morgan (11,683)
(1,700) Secom Co Ltd JP Morgan 796
(4,700) Sekisui House Ltd JP Morgan (1,930)
(2,700) Shimano Inc JP Morgan (42,273)
(12,500) Sumitomo Realty & Development Co Ltd JP Morgan 1,582
(4,100) Unicharm Corp JP Morgan (4,118)
(88,537)
大韓民国（韓国）
(13,140) Celltrion Healthcare Co Ltd Citibank (62,979)
(1,632) Hyundai Motor Co Citibank (15,463)
(4,940) Hyundai Heavy Industries Co Ltd Citigroup (18,777)
(11,328) POSCO Chemical Co Ltd JP Morgan 35,254
(1,423) Samsung C&T Corp JP Morgan 13,975
(1,622) Samsung Life Insurance Co Ltd JP Morgan 4,782
(43,208)
メキシコ
(128,978) Wal-Mart de Mexico SAB de CV JP Morgan
(20,480)
(20,480)
南アフリカ
(8,122) Capitec Bank Holdings Ltd JP Morgan (107,534)
(107,534)
スペイン
(23,293) Ferrovial SA Citibank 7,498
(5,054) Grifols SA Citibank (48)
(7,033) Aena SME SA JP Morgan (461)
6,989
スウェーデン
(1,847) Evolution AB 1,380
Citibank
(25,619) Investor AB (1,816)
Citibank
(65,251) Skandinaviska Enskilda Banken AB (3,388)
Citibank
(3,824)
スイス
(16,863) UBS Group AG Citibank 1,524
(121) Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG JP Morgan (98,035)
(369,942) Credit Suisse Group AG JP Morgan (18,386)
(2,851) Schindler Holding AG JP Morgan (2,241)
(117,138)
英国
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
(158,288) BT Group Plc Citibank (2,018)
(110,057) HSBC Holdings Plc Citibank 15,971
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
(34,691) SSE Plc Citibank 2,375
(297,850) Tesco Plc Citibank (17,072)
(168,549) Aviva Plc JP Morgan (924)
(15,299) Prudential Plc JP Morgan (2,928)
(4,596)
米国
(6,319) Amphenol Corp ‘A’ Citibank (6,951)
(79,425) Appian Corp ‘A’ Citibank (525,794)
(3,303) Boeing Co/The Citibank 4,426
(67,560) DoorDash Inc Citibank (697,219)
(10,366) eBay Inc Citibank (17,590)
(3,441) General Electric Co Citibank (12,938)
(5,785) Aflac Inc JP Morgan (880)
(57) Chipotle Mexican Grill Inc JP Morgan 350
(1,352) Dollar General Corp JP Morgan 15,372
(32,726) Hershey Co/The JP Morgan 26,835
(31,343) J M Smucker Co/The JP Morgan 186,177
(7,713) Kimberly-Clark Corp JP Morgan (10,336)
(24,899) Kraft Heinz Co/The JP Morgan 39,264
(4,009) PACCAR Inc JP Morgan (648)
(13,750) Paychex Inc JP Morgan 14,596
(9,965) PPL Corp JP Morgan (684)
(3,968) Roper Technologies Inc JP Morgan 12,928
(36,018) Snowflake Inc JP Morgan (669,575)
(470,765) Walgreens Boots Alliance Inc JP Morgan (993,314)
(2,635,981)
合計（米ドル原資産エクスポージャー－176,261,164米ドル）
(2,503,138)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
買建スワップション明細表
2021年8月31日現在
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
USD 167,400,000 Fund purchases a put option to
enter into a Credit Default Swap.
If exercised Fund receives
Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly
Bank of
from 20/6/2021; and pays 5% Fixed
America 15/9/2021 (754,145) 82,855
USD 133,660,000 Fund purchases a put option to
enter into a Credit Default Swap.
If exercised Fund receives
Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly
from 20/6/2021; and pays 5% Fixed
Barclays 15/9/2021 (745,184) 54,103
USD 144,971,000 Fund purchases a put option to
enter into a Credit Default Swap.
If exercised Fund receives
Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly
from 20/6/2021; and pays 5% Fixed
Barclays 17/11/2021 – 742,976
USD 92,110,000 Fund purchases a put option to
enter into a Credit Default Swap.
If exercised Fund receives
Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly
BNP
from 20/6/2021; and pays 5% Fixed
Paribas 15/9/2021 (603,325) 45,590
USD 177,552,511 Fund purchases a put option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives
Floating USD LIBOR 3 Month BBA
quarterly 10/2/2022; and pays
1.15% Fixed semi‑annually from
10/5/2022 Citibank 8/11/2021 (613,937) 287,142
USD 8,935,000 Fund purchases a put option to
enter into a Credit Default Swap.
If exercised Fund receives
Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly
Credit
from 20/6/2021; and pays 5% Fixed
Suisse 15/9/2021 (27,348) 6,605
USD 8,920,000 Fund purchases a put option to
enter into a Credit Default Swap.
If exercised Fund receives
Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly
Goldman
from 20/6/2021; and pays 5% Fixed
Sachs 15/9/2021 (23,466) 6,594
USD 8,935,000 Fund purchases a put option to
enter into a Credit Default Swap.
If exercised Fund receives
Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly
Goldman
from 20/6/2021; and pays 5% Fixed
Sachs 15/9/2021 (28,637) 4,422
USD 130,965,898 Fund purchases a call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 1.1%
Fixed semi‑annually from
1/4/2022; and pays Floating USD
LIBOR 3 Month BBA quarterly Goldman
1/1/2022 Sachs 29/9/2021 (270,362) 249,284
EUR 61,778,512 Fund purchases a put option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives
Floating EUR EURIBOR 6 Month semi
‑annually from 26/5/2022; and pays
0.49% Fixed annually from Goldman
26/11/2022 Sachs 24/11/2021 (2,620,392) 636,817
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
USD 71,882,881 Fund purchases a call option to
enter into an Interest Rate
Swap.If exercised Fund receives
1.26% Fixed semi‑annually from
31/5/2022; and pays Floating USD
LIBOR 3 Month BBA quarterly Goldman
28/2/2022 Sachs 26/11/2021 176,263 759,319
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
USD 65,404,476 Fund purchases a call option to
enter into an Interest Rate
Swap.If exercised Fund receives
1.3% Fixed semi‑annually from
31/5/2022; and pays Floating USD
LIBOR 3 Month BBA quarterly Goldman
28/2/2022 Sachs 26/11/2021 245,653 807,225
USD 34,882,387 Fund purchases a call option to
enter into an Interest Rate
Swap.If exercised Fund receives
1.56% Fixed semi‑annually from
31/5/2022; and pays Floating USD
LIBOR 3 Month BBA quarterly Goldman
28/2/2022 Sachs 26/11/2021 200,297 762,490
USD 26,139,229 Fund purchases a call option to
enter into an Interest Rate
Swap.If exercised Fund receives
1.56% Fixed semi‑annually from
31/5/2022; and pays Floating USD
LIBOR 3 Month BBA quarterly Goldman
28/2/2022 Sachs 26/11/2021 144,815 706,455
EUR 57,660,054 Fund purchases a put option to
enter into an Interest Rate
Swap.If exercised Fund receives
Floating EUR EURIBOR 6 Month semi
‑annually from 13/6/2022; and pays
0.52% Fixed annually from Goldman
13/12/2022 Sachs 9/12/2021 (2,282,075) 607,159
EUR 69,409,269 Fund purchases a call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 0.07%
Fixed annually from 28/12/2022;
and pays Floating EUR EURIBOR 6
Goldman
Month semi‑annually from 28/6/2022
Sachs 24/12/2021 476,569 1,125,310
USD 86,761,586 Fund purchases a put option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives
Floating USD LIBOR 3 Month BBA
quarterly from 31/3/2022; and pays
1.79% Fixed semi‑annually from Goldman
30/6/2022 Sachs 29/12/2021 (702,106) 330,357
USD 33,138,471 Fund purchases a call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 1.6%
Fixed semi‑annually from
22/10/2022; and pays Floating USD
LIBOR 3 Month BBA quarterly from Goldman
22/7/2022 Sachs 20/4/2022 629,984 1,653,403
USD 33,138,000 Fund purchases a call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 1.6%
Fixed semi‑annually from
22/10/2022; and pays Floating USD
LIBOR 3 Month BBA quarterly from Goldman
22/7/2022 Sachs 20/4/2022 626,713 1,653,380
USD 7,690,000 Fund purchases a put option to
enter into a Credit Default Swap.
If exercised Fund receives
Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly
from 20/6/2021; and pays 5% Fixed JP Morgan
15/9/2021 (37,610) 5,685
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
EUR 62,351,980 Fund purchases a put option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives
Floating EUR EURIBOR 6 Month semi‑
annually from 18/5/2022; and pays
0.48% Fixed annually from
JP Morgan
18/11/2022 16/11/2021 (1,892,139) 609,284
USD 55,153,268 Fund purchases a call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 1.34%
Fixed semi‑annually from
23/5/2022; and pays Floating USD
LIBOR 3 Month BBA quarterly Morgan
23/2/2022 Stanley 19/11/2021 (72,747) 556,001
USD 70,259,767 Fund purchases a call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 1.3%
Fixed semi‑annually from
25/10/2022; and pays Floating USD
LIBOR 3 Month BBA quarterly from Morgan
389,623 1,227,587
25/7/2022 Stanley 21/4/2022
合計（米ドル原資産エクスポージャー－473,525,161米ドル）
(7,783,556) 12,920,043
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
売建スワップション明細表
2021年8月31日現在
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
USD (167,400,000) Fund writes a put option to enter
into a Credit Default Swap. If
exercised Fund receives 5% Fixed;
and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1
Bank of
quarterly from 20/6/2021
America 15/9/2021 336,223 (52,145)
USD (133,660,000) Fund writes a put option to enter
into a Credit Default Swap. If
exercised Fund receives 5% Fixed;
and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1
quarterly from 20/6/2021
Barclays 15/9/2021 367,554 (33,426)
USD (144,971,000) Fund writes a put option to enter
into a Credit Default Swap. If
exercised Fund receives 5% Fixed;
and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1
quarterly from 20/6/2021
Barclays 17/11/2021 – (391,422)
USD (143,570,000) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 3.04% Fixed
semi‑annually from 17/12/2026; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
quarterly from 17/9/2026
Barclays 15/6/2026 772,890 (1,631,907)
USD (143,570,605) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 3.04% Fixed
semi‑annually from 17/12/2026; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
quarterly from 17/9/2026
Barclays 15/6/2026 769,304 (1,631,914)
USD (92,110,000) Fund writes a put option to enter
into a Credit Default Swap. If
exercised Fund receives 5% Fixed;
and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1
BNP
quarterly from 20/6/2021
Paribas 15/9/2021 293,693 (28,692)
USD (350,700,273) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.18% Fixed
semi‑annually from 14/4/2022; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
quarterly 14/1/2022
Citibank 12/10/2021 464,022 (202,309)
USD (254,257,698) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.59% Fixed
semi‑annually from 14/4/2022; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
quarterly 14/1/2022
Citibank 12/10/2021 1,009,732 (493,896)
USD (8,935,000) Fund writes a put option to enter
into a Credit Default Swap. If
exercised Fund receives 5% Fixed;
and pays Floating CDX.NA.HY.36.V1
Credit
quarterly from 20/6/2021
Suisse 15/9/2021 5,258 (2,783)
USD (248,855,903) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.66% Fixed
semi‑annually from 14/4/2022; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
Deutsche
quarterly 14/1/2022
Bank 12/10/2021 548,304 (322,691)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
USD (8,935,000) Fund writes a put option to enter
into a Credit Default Swap. If
exercised Fund receives 5% Fixed;
and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1
Goldman
quarterly from 20/6/2021
Sachs 15/9/2021 4,661 (2,487)
USD (8,920,000) Fund writes a put option to enter
into a Credit Default Swap. If
exercised Fund receives 5% Fixed;
and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1
Goldman
quarterly from 20/6/2021
Sachs 15/9/2021 3,019 (2,779)
USD (130,965,898) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.6% Fixed
semi‑annually from 1/4/2022; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
Goldman
quarterly 1/1/2022
Sachs 29/9/2021 430,521 (125,505)
USD (204,497,937) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.63% Fixed
semi‑annually from 14/4/2022; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
Goldman
quarterly 14/1/2022
Sachs 12/10/2021 650,635 (315,618)
EUR (61,778,512) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 0.792%
Fixed annually from 26/11/2022; and
pays Floating EUR EURIBOR 6 Month
Goldman
semi‑annually from 26/5/2022
Sachs 24/11/2021 1,329,937 (90,876)
USD (26,139,229) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 2.01% Fixed
semi‑annually from 31/5/2022; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
Goldman
quarterly 28/2/2022
Sachs 26/11/2021 134,880 (188,597)
USD (71,882,881) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.71% Fixed
semi‑annually from 31/5/2022; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
Goldman
quarterly 28/2/2022
Sachs 26/11/2021 154,454 (227,481)
USD (65,404,476) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.7% Fixed
semi‑annually from 31/5/2022; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
Goldman
quarterly 28/2/2022
Sachs 26/11/2021 189,872 (215,185)
USD (34,882,387) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.96% Fixed
semi‑annually from 31/5/2022; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
Goldman
quarterly 28/2/2022
Sachs 26/11/2021 174,304 (199,215)
Fund writes a put option to enter
USD (119,333,787)
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.85% Fixed
semi‑annually from 31/5/2022; and
pays 1.3% Fixed semi‑annually from Goldman
28/2/2022 Sachs 26/11/2021 1,408,800 (218,759)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
EUR (57,660,054) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 0.82% Fixed
annually from 13/12/2022; and pays
Floating EUR EURIBOR 6 Month semi‑
Goldman
annually from 13/6/2022
Sachs 9/12/2021 1,133,398 (101,904)
USD (80,775,852) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.76% Fixed
semi‑annually from 28/7/2022; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
Goldman
quarterly from 28/4/2022
Sachs 26/1/2022 201,205 (455,099)
Fund writes a put option to enter
USD (161,551,706)
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.76% Fixed
semi‑annually from 28/7/2022; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
Goldman
quarterly from 28/4/2022
Sachs 26/1/2022 434,720 (910,198)
USD (7,690,000) Fund writes a put option to enter
into a Credit Default Swap. If
exercised Fund receives 5% Fixed;
and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1
quarterly from 20/6/2021 JP Morgan
15/9/2021 10,985 (2,395)
EUR (62,351,980) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 0.78% Fixed
annually from 18/11/2022; and pays
Floating EUR EURIBOR 6 Month semi‑
annually from 18/5/2022 JP Morgan
16/11/2021 714,747 (81,653)
USD (68,766,050) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.4% Fixed
semi‑annually from 22/3/2022; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
Morgan
quarterly from 22/12/2021
Stanley 20/9/2021 268,691 (189,302)
USD (34,383,025) Fund writes a call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 22/12/2021; and pays 0.55%
Morgan
Fixed semi‑annually from 22/3/2022
Stanley 20/9/2021 443,150 (25)
USD (174,223,797) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.62% Fixed
semi‑annually from 19/5/2022; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
Morgan
quarterly 19/2/2022
Stanley 17/11/2021 183,911 (683,724)
Fund writes a put option to enter
USD (55,153,268)
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.94% Fixed
semi‑annually from 23/5/2022; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
Morgan
quarterly 23/2/2022
Stanley 19/11/2021 122,617 (495,099)
USD (132,394,401) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 3.04% Fixed
semi‑annually from 2/1/2027; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
Morgan
quarterly 2/10/2026
271,089 (1,516,235)
Stanley 30/6/2026
合計（米ドル原資産エクスポージャー－626,446,230米ドル）
12,832,576 (10,813,321)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TBA有価証券取引契約明細表
2021年8月31日現在
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
TBA
米国
USD 354,610,000 Fannie Mae or Freddie Mac ‘2.5 10/21’ 2.5% TBA
367,836,758 1.96
TBA合計（米ドル原資産エクスポージャー－367,836,758米ドル）
367,836,758 1.96
TBA取引契約は、主として当該パススルーエージェンシー債の発行体の設立国別に分類されている。
特別買収目的会社パイプ（PIPE）コミットメント明細表
2021年8月31日現在
数量 銘柄 コミットメント金額
未実現利益/
（米ドル）
(損失) （米
ドル）
米国
304,400 Altus Power 3,044,000 －
1,755,970 Mirion 17,559,700 －
522,935 MoneyLion 5,229,350 －
470,584 Offerpad 4,705,840 －
179,871 Sonder 1,798,710 －
合計
32,337,600 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 349,075,585円
Ⅱ 負債総額 199,651円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 348,875,934円
Ⅳ 発行済数量 349,320,551口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9987円
グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 3,801,855,852円
Ⅱ 負債総額 4,178,076円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,797,677,776円
Ⅳ 発行済数量 3,596,181,240口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0560円
（参考）
グローバルドライブ・マザーファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 6,474,962,716円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,474,962,716円
Ⅳ 発行済数量 3,485,103,431口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8579円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（ 2022年2月28日 現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（ 2022年2月28日 現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2022年2月28日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,457,224,919,605
追加型公社債投資信託
816 14,809,317,410,845
追加型株式投資信託
28 57,065,906,952
単位型公社債投資信託
224 1,299,846,341,843
単位型株式投資信託
1,094 17,623,454,579,245
合計
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第36期事業年度（自2020年4月1日至2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間（自2021年4月1日至2021年9月30日）の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 －
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
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（単位：千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益
68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計
20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 －
為替差益 － 7,314
金銭の信託運用益 － 1,229,697
受取負担金 297,886 －
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 －
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 －
システム解約料 31,680 －
早期割増退職金 － 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 －
特別利益計 1,169,758 －
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
－
額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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（未適用の会計基準等）
1．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企
業会計基準委員会）
（1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
（2）適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日 企業
会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企
業会計基準委員会）
（1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
（2）適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第35期（2020 年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
第36期（2021年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
36,734,502 36,734,502 －
（1）現金・預金
25,670,526 25,670,526 －
（2）金銭の信託
16,804,456 16,804,456 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 －
（5）投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 －
85,026,130 85,026,130 －
資産計
6,889,193 6,889,193 －
（1）未払手数料
6,889,193 6,889,193 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第35期 第36期
区分
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
第36期（2021年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
36,734,502 － － －
（1）現金・預金
25,670,526 － － －
（2）金銭の信託
16,804,456 － － －
（3）未収委託者報酬
5,814,654 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）投資有価証券
－ 1,990 － －
その他有価証券(投資信託)
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期（2021年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
996 － 3
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 － △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～3.76％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 －
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
－ －
その他有価証券評価差額金
－ －
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
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（2）損益計算書項目
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日） 及び 第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
（1株当たり情報）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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（1）中間貸借対照表
（単位：百万円）
第37期中間会計期間末
（2021年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 28,648
金銭の信託 25,866
未収委託者報酬 18,882
未収運用受託報酬 2,911
未収投資助言報酬 319
未収収益 15
前払費用 996
その他 2,470
流動資産計 80,112
固定資産
有形固定資産 977
建物 ※1 792
器具備品 ※1 184
無形固定資産 4,193
ソフトウエア 3,475
ソフトウエア仮勘定 714
電話加入権 3
投資その他の資産 10,724
投資有価証券 261
関係会社株式 5,299
長期差入保証金 1,273
繰延税金資産 3,311
その他 578
固定資産計 15,895
資産合計 96,007
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（単位：百万円）
第37期中間会計期間末
（2021年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,845
未払金 7,922
未払収益分配金 0
未払償還金 9
未払手数料 7,759
その他未払金 153
未払費用 7,337
未払法人税等 3,423
未払消費税等 1,234
契約負債 20
賞与引当金 836
役員賞与引当金 33
流動負債計 22,653
固定負債
退職給付引当金 2,391
時効後支払損引当金 147
固定負債計 2,538
負債合計 25,192
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金 19,552
資本準備金 2,428
その他資本剰余金 17,124
利益剰余金 49,261
利益準備金 123
その他利益剰余金 49,138
別途積立金 31,680
繰越利益剰余金 17,458
株主資本計 70,814
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0
評価・換算差額等計 △0
純資産合計 70,814
負債・純資産合計 96,007
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（2）中間損益計算書
（単位：百万円）
第37期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
営業収益
委託者報酬 54,995
運用受託報酬 7,193
投資助言報酬 569
その他営業収益 6
営業収益計 62,765
営業費用
支払手数料 22,800
広告宣伝費 126
公告費 0
調査費 17,656
調査費 4,722
委託調査費 12,934
委託計算費 281
営業雑経費 437
通信費 17
印刷費 315
協会費 33
諸会費 17
支払販売手数料 52
営業費用計 41,301
一般管理費
給料 4,865
役員報酬 82
給料・手当 4,565
賞与 217
交際費 1
寄付金 4
旅費交通費 13
租税公課 292
不動産賃借料 892
退職給付費用 248
固定資産減価償却費 ※1 670
福利厚生費 16
修繕費 0
賞与引当金繰入額 836
役員賞与引当金繰入額 33
機器リース料 0
事務委託費 1,971
事務用消耗品費 26
器具備品費 0
諸経費 99
一般管理費計 9,973
営業利益 11,490
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（単位：百万円）
第37期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
営業外収益
受取利息 7
受取配当金 548
時効成立分配金・償還金 0
時効後支払損引当金戻入額 10
為替差益 26
金銭の信託運用益 288
雑収入 2
営業外収益計 884
経常利益 12,374
特別損失
固定資産除却損 5
ゴルフ会員権売却損 3
オフィス再編費用 5
特別損失計 13
税引前中間純利益 12,360
法人税、住民税及び事業税 3,254
法人税等調整額 364
法人税等合計 3,619
中間純利益 8,741
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（3）中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280
中間純利益
8,741
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538
－ － － － － －
合計
当中間期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,458
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
51,800 73,353 △0 △0 73,353
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280 △ 11,280 △ 11,280
中間純利益
8,741 8,741 8,741
株主資本以
外の項目の
－ △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538 △ 2,538 △ 2,538
△0 △0
合計
当中間期末残高
49,261 70,814 △0 △0 70,814
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重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5．引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
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（1）委託者報酬
6．重要な収益及び費用の計上
基準 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
り収益として認識しております。
（2）運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
（3）投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
（4）成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
する権利が確定した時点で収益として認識しております。
7．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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会計上の見積りの変更
第37期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
（会計方針の変更）
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識基準に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
す。当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
を行うことといたしました。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第37期中間会計期間末
項目
（2021年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 520百万円
器具備品 … 1,004百万円
（中間損益計算書関係）
第37期中間会計期間
項目
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 156百万円
無形固定資産 … 514百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）
第37期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
（百万円） （円）
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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（金融商品関係）
第37期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
25,866 25,866 －
（1）金銭の信託
（2）投資有価証券
1 1 －
その他有価証券
25,868 25,868 －
資産計
（注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
時価（百万円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
－ 5,844 － 5,844
金銭の信託
－ － － －
投資有価証券
－ － － －
その他有価証券
－ 5,844 － 5,844
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日。以
下、「時価算定適用指針」という）第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
万円となります。
（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
等）で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
示している表中には含めておりません。
中間貸借対照表計上額
区分
（百万円）
投資有価証券（その他有価証券）
259
非上場株式
関係会社株式
5,299
非上場株式
（有価証券関係）
第37期中間会計期間末
（2021年9月30日現在）
1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 5,299 百万円）で市場価格のあるものはありません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
小計 1 2 △0
合計 1 2 △0
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 259 百万円）については、市場価格がないことから、上
表に含めておりません。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2021年4月1日から2021年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －百万円
固定資産 80,759百万円
資産合計 80,759百万円
流動負債 －百万円
固定負債 5,228百万円
負債合計 5,228百万円
純資産 75,530百万円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
百万円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －百万円
営業利益 △4,214百万円
経常利益 △4,214百万円
税引前中間純利益 △4,214百万円
中間純利益 △3,507百万円
1株当たり中間純利益 △87,690円34銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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（収益認識関係）
1. 収益の分解情報
当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
第37期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
委託者報酬 54,819百万円
運用受託報酬 7,193百万円
投資助言報酬 569百万円
成功報酬（注） 175百万円
その他営業収益 6百万円
合計 62,765百万円
（注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
載の通りであります。
（セグメント情報等）
第37期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（1株当たり情報）
第37期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
1株当たり純資産額 1,770,364円46銭
1株当たり中間純利益金額 218,536円02銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
中間純利益金額 8,741百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
8,741百万円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと （ 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ） 。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円（2021年3月末日現在）
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名称 事業の内容
（単位：百万円）
日本において銀行業務を営んでおりま
1,404,065
株式会社みずほ銀行
す。
日本において銀行業務および信託業務を
みずほ信託銀行株式会社（※） 247,369
営んでいます。
（注）資本金の額は2021年３月末日現在
（※）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
(3) 投資顧問会社
名称 ブラックロック・ジャパン株式会社
3,120百万円（2021年3月末日現在）
資本金の額
事業の内容 金融商品取引法に基づき投資運用業等を営んでいます。
２【関係業務の概要】
「受託会社」は以下の業務を行います。
（1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
（2）投資信託財産の計算
（3）その他上記業務に付随する一切の業務
「販売会社」は以下の業務を行います。
（1）募集・販売の取り扱い
（2）受益者に対する一部解約事務
（3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
（4）受益者に対する収益分配金の再投資
（5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
（6）受益者に対する運用報告書の交付
（7）所得税および地方税の源泉徴収
（8）その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資一任契約に基づく運用指図
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率５％以上を記載します。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2021年9月1日 臨時報告書
2021年11月18日 有価証券報告書
2021年11月18日 有価証券届出書
2021年12月3日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
２０２１年５月２６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
２０２２年３月２５日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジの
２０２１年８月１９日から２０２２年２月１８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジの２０２２年２月１８日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年３月２５日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなしの
２０２１年８月１９日から２０２２年２月１８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなしの２０２２年２月１８日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２１年１１月２５日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
３１日までの第３７期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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